ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第31期(令和2年11月7日－令和3年5月6日)

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
    【提出書類】                有価証券報告書
    【提出先】                関東財務局長殿
    【提出日】                2021年8月6日       提出
                    第31特定期間（自　2020年11月7日　至　2021年5月6日）
    【計算期間】
    【ファンド名】                ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド
    【発行者名】                アセットマネジメントOne株式会社
    【代表者の役職氏名】                取締役社長　菅野　暁
    【本店の所在の場所】                東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
    【事務連絡者氏名】                酒井　隆
    【連絡場所】                東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
                    03-6774-5100
    【電話番号】
    【縦覧に供する場所】                該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】
    第１【ファンドの状況】
    １【ファンドの性格】
    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
      ①当ファンドは、安定的なインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得をめざします。
      ②当ファンドの信託金限度額は、4,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のう
       え、限度額を変更することができます。
    ＜ファンドの特色＞

         マザーファンドの入替えのため、「インデックス２２５　マザーファンド」を2021年6月2日








         に投資対象に追加しました。なお、「日経２２５インデックスファンド・マザーファンド」
         を2021年9月17日に投資対象から削除する予定です。
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        ○商品分類表
                             投資対象資産

         単位型投信         投資対象地域
                            （収益の源泉）
         追加型投信
                              株　　式

                    国　　内
         単位型投信                     債　　券
                    海　　外         不動産投信

         追加型投信                    その他資産

                    内　　外         （　　　　）
                              資産複合

        （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

        ○商品分類定義

                 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託

        追加型投信
                 財産とともに運用されるファンドをいいます。
                 目論見書または投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資

        内       外
                 収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
                 目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信および

        資  産  複  合  その他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の
                 記載があるものをいいます。
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      ○属性区分表
       投資対象資産           決算頻度        投資対象地域          投資形態        為替ヘッジ

          株式         年1回       グローバル

         　一般                （日本を含む）
        　大型株          年2回
        　中小型株
                            日本
                   年4回
          債券                         ファミリー          あり
                            北米
         　一般          年6回                ファンド        （　　　）
         　公債         （隔月）
                            欧州
         　社債
       　その他債券
                   年12回         アジア
       クレジット属性
                  （毎月）
        （　　）
                          オセアニア
                   日々
                                   ファンド・
        不動産投信                   中南米                  なし
                                  オブ・ファンズ
                   その他
        その他資産                   アフリカ
                  （　　）
       （投資信託証券
       （資産複合（株                     中近東
      式、債券、不動産                     （中東）
      投信）資産配分変
        更型））
                          エマージング
        資産複合

        （　　　）
      　資産配分固定型
      　資産配分変更型
     ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載して

      おります。
    （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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        ○属性区分定義
                  目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じ
                  て、主として複数の資産（株式、債券、不動産投信）を実質的な投資対
        その他資産（投
        資信託証券（資
                  象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるもの
        産複合（株式、
                  もしくは固定的とする旨の記載がないものをいいます。
        債券、不動産投
                  （注）商品分類表の投資対象資産は資産複合に分類され、属性区分表の
        信）資産配分変
        更   型   ））
                     投資対象資産はその他資産（投資信託証券（資産複合（株式、債
                     券、不動産投信）資産配分変更型））に分類されます。
                  目論見書または投資信託約款において、年6回決算する旨の記載がある

        年6回（隔月）
                  ものをいいます。
                  目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本

        グ  ロ  ー  バ  ル
        （日本を含む）
                  を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
                  目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・

        フ  ァ  ミ  リ  ー
                  ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するも
        フ  ァ  ン  ド
                  のをいいます。
                  目論見書または投資信託約款において、対円での為替のヘッジを行なわ
        為替ヘッジなし          ない旨の記載があるものまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載が
                  ないものをいいます。
       ※上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しております。

        上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームページ
        （https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
    （２）【ファンドの沿革】

       2005年12月28日　　信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
       2021年6月2日　　　           ファンドの主要投資対象に「インデックス２２５　マザーファンド」を追
                 加
       2021年9月17日　　           ファンドの主要投資対象から「日経２２５インデックスファンド・マザー
                 ファンド」を削除（予定）
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    （３）【ファンドの仕組み】
    ・「証券投資信託契約」の概要










       委託会社と受託会社との間においては、当ファンドの設定時に証券投資信託契約を締結しておりま
       す。
       当該契約の内容は、運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定したものです。
    ・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要

       委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しております。
       当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の再
       投資、収益分配金・一部解約金及び償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めたも
       のです。
    ・「投資顧問契約」の概要

       委託会社と投資顧問会社（みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社）との間においては、
       当ファンドの運用にかかる助言契約が締結されております。
       当該契約の内容は、投資顧問サービスの内容、助言の基本方針、運用の責任等について規定したも
       のです。
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    ●ファミリーファンド方式とは●
       当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
      「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金を
        まとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受益
        証券に投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
      ＊マザーファンドの入替えのため、「                     インデックス２２５　マザーファンド                     」を2021年6月2日に





       投資対象に追加しました。なお、「日経２２５インデックスファンド・マザーファンド」を
       2021年9月17日に投資対象から削除する予定です。
    ○委託会社の概況

        名称：アセットマネジメントOne株式会社
        本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
      資本金の額

        20億円（2021年5月31日現在）
      委託会社の沿革

        1985年7月1日          会社設立
        1998年3月31日          「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
        1998年12月1日          証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
        1999年10月1日          第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
                  セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名
                  を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
        2008年1月1日          「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡＭア
                  セットマネジメント株式会社」に商号変更
        2016年10月1日          ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、
                  新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）が統合し、
                  商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
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      大株主の状況
                                                （2021年5月31日現在）
                株主名                     住所            所有株数      所有比率
                                                      ※
                                                 28,000株
                                                           ※2
       株式会社みずほフィナンシャルグループ                      東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                       70.0％
                                                      1
                                                           ※2

       第一生命ホールディングス株式会社                      東京都千代田区有楽町一丁目13番1号                    12,000株
                                                       30.0％
       ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
       ※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第一生
          命ホールディングス株式会社49.0％
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】
      ＜基本方針＞
        この投資信託は、安定的なインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得をめざしま
        す。
      ＜投資対象＞

        外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券、日経２２５インデックスファンド・マ
                    ＊                            ＊
        ザーファンド受益証券             、インデックス２２５　マザーファンド受益証券                            および外国リート・
        パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
      ＜投資態度＞

       ①外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、日経225インデックスファンド・マザーファン
          ＊                       ＊
         ド  、インデックス２２５　マザーファンド                       および外国リート・パッシブ・ファンド・マザー
         ファンドの各受益証券を通じて主に外国債券、国内株式および外国不動産投資信託証券に投資
         し、安定的なインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得をめざします。
       ②各マザーファンドへの投資に当たっては、各資産の信託財産におけるリスク量が均等となる比
         率に基づき算出された投資比率に従い、配分します。
       ③基本リスクウェイトは、各資産の時価およびボラティリティをもとに、みずほ第一フィナン
         シャルテクノロジー株式会社が定期的に計測します。計測の結果、原則として、基本リスク
         ウェイトから信託財産におけるいずれかの資産のリスクウェイトが5％以上乖離した場合にはリ
         バランスを行います。
       ④上記規定にかかわらず、信託財産の純資産総額の水準や市場環境等によって、各資産の投資割
         合を見直す場合があります。
       ⑤実質組入外貨建資産については、為替ヘッジは行いません。
       ＊マザーファンドの入替えのため、「                    インデックス２２５　マザーファンド                    」を2021年6月2日

        に投資対象に追加しました。なお、「日経２２５インデックスファンド・マザーファンド」
        を2021年9月17日に投資対象から削除する予定です。
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    （２）【投資対象】
      ①投資の対象とする資産の種類（約款第15条）
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投
        資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）とします。
        1．有価証券
        2．金銭債権
        3．約束手形（金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除く。）
      ②有価証券の指図範囲（約款第16条第1項）

        委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信
        託銀行株式会社を受託会社として締結された、外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、
                                                         ＊
        外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド、インデックス２２５　マザーファンド                                                   お
                                    ＊
        よび日経225インデックスファンド・マザーファンド                             の各受益証券のほか、次の有価証券(金融
        商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)
        に投資することを指図します。
         1．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
         2．外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.の証券の性質を有するもの。
         3．指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
          益証券に限ります。)
       ＊マザーファンドの入替えのため、「                     インデックス２２５　マザーファンド                     」を2021年6月2日
        に投資対象に追加しました。なお、「日経２２５インデックスファンド・マザーファンド」
        を2021年9月17日に投資対象から削除する予定です。
       ③金融商品の指図範囲（約款第16条第2項）

        上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託
        会社が運用上必要と認める場合、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
        第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
        することを指図することができます。
        1．預金
        2．指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3．コール・ローン
        4．手形割引市場において売買される手形
                  （参考）当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要

     ファンド名        外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
     基本方針        この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
     主な投資対象        海外の公社債を主要投資対象とします。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     投資態度        ①主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「FTSE世界国債インデックス（除く日
                                  (注1)
               本、円ベース、為替ヘッジなし）」                      に連動する投資成果をめざして運用を行いま
               す。
              (注1)   FTSE世界国債インデックスは、FTSE                    Fixed    Income    LLCにより運営されている
                 債券インデックスです。FTSE                Fixed    Income    LLCは、本ファンドのスポンサー
                 ではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。こ
                 のインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE                                       Fixed
                 Income    LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤
                 謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。
                 このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE                                       Fixed
                 Income    LLCに帰属します。
             ②外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的
               に変更を行う場合があります。
             ③外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によっては
              ヘッジを実施する可能性があります。
     運用  プロセス
             ①流動性基準等による対象銘柄群設定





              FTSE  世界国債インデックス構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘柄群
              を設定します。
             ②最適化法によるポートフォリオの構築
              金利の期間構造、通貨エクスポージャーから発生するベンチマーク乖離要因が最小と
              なるポートフォリオを構築します。
             ③インデックスとの乖離を管理
              日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合には速やかに銘柄
              入替や組入比率の調整を行います。
              インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
              ・年限・通貨構成変化要因
              ・指数構成銘柄変更
              ・リスク量の変更
              ・クーポン・償還再投資
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     主な投資制限        ①株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取
               得するものに限ります。
               株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
             ②同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
             ③同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の
               財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそ
               れぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前
               の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め
               「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投資は、信託財産の純資産総額
               の10％以下とします。
             ④外貨建資産への投資には、制限を設けません。
             ⑤デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、
               金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする
               資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
             ⑥外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用
               しません。
             ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
               券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総
               額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該
               比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に
               したがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
     マザーファンドの入替えのため、「                   インデックス２２５　マザーファンド                    」を2021年6月2日に投資対

     象に追加しました。なお、「日経２２５インデックスファンド・マザーファンド」を2021年9月17日
     に投資対象から削除する予定です。
     ファンド名         日経225インデックスファンド・マザーファンド

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                                     (注2)
     基本方針
              この投資信託は、日経平均株価（日経225）                          に連動する投資成果をめざして運用を
              行います。
               (注2)日経平均株価
               ①「日経平均株価」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法に
                よって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株
                価」自体および「日経平均株価」を算定する手法に対して、著作権その他一切の
                知的財産権を有しています。
               ②「日経」および「日経平均株価」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権
                は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属しています。
               ③ 日経225インデックスファンド・マザーファンド                          は、投資信託委託会社等の責任の
                もとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用および                                          日経
                225インデックスファンド・マザーファンド                        の取引に関して、一切責任を負いませ
                ん。
               ④株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」を継続的に公表する義務を負うも
                のではなく、公表の誤謬、遅延または中断に関して、責任を負いません。
               ⑤株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」の構成銘柄、計算方法、その他
               「日経平均株価」の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
     主な投資対象         わが国の株式を主要投資対象とします。

     投資  態度      ①株式については、原則として日経平均株価（日経225）採用銘柄の中から200銘柄以
                ※
               上  に等株数投資します。
                ※一部信用リスクが高いと思われる銘柄は投資対象から除外する場合があります。
              ②株式（株価指数先物取引を含みます。）の組入比率は、高位を保ちます。
              ③株式の実質組入比率を調整するため、株価指数先物取引やオプション取引を行うこ
               とがあります。
              ④非株式割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
              ⑤国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプ
               ション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引ならびに外
               国の市場におけるわが国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券
               オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似
               の取引を行うことができます。
               また、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに
               交換する取引ならびに金利先渡取引を行うことができます。
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                                          ※
     運用プロセス
              ①原則として、日経225採用銘柄の中から200銘柄以上                              に等株数投資を行います。
               ※一部信用リスクが高いと思われる銘柄は投資対象から除外する場合があります。
              ②株式（株価指数先物取引を含みます。）の組入比率は、高位を保ちます。
              ③資金の流出入に伴って発生する取引コスト等の影響を軽減するために取引コストの
               低い株価指数先物取引等を積極的に活用して、日経225との連動性の向上を図りま
               す。
              ※当ファンドの基準価額は、株式売買時における売買委託手数料の負担や先物価格と
               理論価格との乖離などによる影響により、日経平均株価（日経225）との間に若干の
               乖離を生じることがあります。
     主な投資制限         ①株式への投資割合には、制限を設けません。






              ②外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              ③デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、
               金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とす
               る資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
              ④外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利
               用しません。
              ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
               債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
               産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
               し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
               協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
     ファンド名         インデックス２２５           マザーファンド

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                                        (注3)
     基本方針
              この投資信託は、日経平均株価（225種・東証）                            の動きに連動する投資成果をめざ
              した運用を行ないます。
               (注3)日経平均株価
               ①「日経平均株価」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法に
                よって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株
                価」自体および「日経平均株価」を算定する手法に対して、著作権その他一切の
                知的財産権を有しています。
               ②「日経」および「日経平均株価」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権
                は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属しています。
               ③ インデックス２２５           マザーファンド        は、投資信託委託会社等の責任のもとで運用
                されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用および                                    インデックス２
                ２５   マザーファンド        の取引に関して、一切責任を負いません。
               ④株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」を継続的に公表する義務を負うも
                のではなく、公表の誤謬、遅延または中断に関して、責任を負いません。
               ⑤株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」の構成銘柄、計算方法、その他
               「日経平均株価」の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
     主な投資対象         わが国の株式を主要投資対象とします。

     投資  態度      ①主として東京証券取引所第一部に上場されている株式のうち、原則として、日経平
               均株価（225種・東証）に採用された銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行な
               います。
              ②株式の組入比率は原則として高位を保ちます。
              ③株価指数先物取引等を利用する場合があります。
              ④株式以外の資産への投資は、原則として投資信託財産総額の50％以下とします。
              ⑤当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が
               予想されるとき、日経平均株価が改廃されたとき、償還の準備に入ったとき等なら
               びに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生し
               た場合には、上記のような運用ができない場合があります。
                                               ※
     運用プロセス
              ①原則として、日経平均株価採用銘柄の中から200銘柄以上                                  に等株数投資を行いま
               す。
               ※計量モデルなども活用することで、一部信用リスクが高いと思われる銘柄は投資
                対象から除外する場合があります。
              ②株式の組入比率は、高位を保ちます。
              ③資金の流出入に伴って発生する取引コスト等の影響を軽減するために取引コストの
               低い株価指数先物取引等を積極的に活用して、日経225との連動性の向上を図りま
               す。
               ※当ファンドの基準価額は、株式売買時における売買委託手数料の負担や先物価格
                と理論価格との乖離などによる影響により、日経平均株価（日経225）との間に若
                干の乖離を生じることがあります。
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     主な投資制限         ①株式への投資割合には制限を設けません。






              ②外貨建資産への投資は行ないません。
              ③デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動お
               よび金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保
               有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
              ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
               債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の
               純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすること
               とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信
               託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
     ファンド名         外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

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     基本方針         この投資信託は、Ｓ＆Ｐ              先進国    ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベース、
                             (注4)
              配当込み、為替ヘッジなし）                  に連動する投資成果をめざして運用を行います。
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              (注4)Ｓ＆Ｐ       先進国    ＲＥＩＴインデックスは、S&P                 Globalの一部門であるS&Pダウ・
                 ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の商品であ
                 り、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。Standard                                          &
                 Poor’s®およびS&P®は、S&P                Globalの一部門であるスタンダード＆プアーズ・
                 ファイナンシャル・サービシーズLLC（「S&P」）の登録商標で、Dow                                       Jones®
                 は、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングズLLC（「Dow
                 Jones」）の登録商標です。指数に直接投資することはできません。本商品は、
                 SPDJI、Dow       Jones、S&P、それらの各関連会社（総称して「S&P                              Dow   Jones
                 Indices」）によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているもの
                 ではありません。S&P            Dow  Jones    Indicesは、本商品の所有者またはいかなる一
                 般人に対して、有価証券全般または具体的な商品への投資の妥当性、あるいは
                 全般的な市場のパフォーマンスを追跡するＳ＆Ｐ                           先進国    ＲＥＩＴインデック
                 スの能力に関して、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証もしま
                 せん。指数の過去のパフォーマンスは、将来の成績を示唆または保証するもの
                 でもありません。Ｓ＆Ｐ               先進国    ＲＥＩＴインデックスに関して、S&P                      Dow
                 Jones    Indicesと委託会社との間にある唯一の関係は、当指数とS&P                                 Dow  Jones
                 Indicesおよび／または特定の商標、サービスマーク、および／または商標名の
                 ライセンス供与です。Ｓ＆Ｐ                先進国    ＲＥＩＴインデックスは委託会社または
                 本商品に関係なく、S&P              Dow  Jones    Indicesによって決定、構成、計算されま
                 す。S&P     Dow  Jones    Indicesは、Ｓ＆Ｐ           先進国    ＲＥＩＴインデックスの決定、
                 構成または計算において委託会社または本商品の所有者のニーズを考慮する義
                 務を負いません。S&P            Dow  Jones    Indicesは、本商品の価格および数量、または
                 本商品の発行または販売のタイミングの決定、もしくは場合によっては本商品
                 が将来換金、譲渡、または償還される計算式の決定または計算に関して、責任
                 を負わず、またこれに関与したこともありません。S&P                              Dow  Jones    Indicesは、
                 本商品の管理、マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責
                 任も負いません。Ｓ＆Ｐ              先進国    ＲＥＩＴインデックスに基づく投資商品が、
                 指数のパフォーマンスを正確に追跡する、またはプラスの投資収益率を提供す
                 る保証はありません。S&P              Dow  Jones    Indices     LLCは投資または税務の顧問会社
                 ではありません。免税証券のポートフォリオへの影響や特定の投資決断の税効
                 果の評価は、税務顧問会社に相談してください。指数に証券が含まれること
                 は、S&P     Dow  Jones    Indicesがかかる証券の売り、買い、またはホールドの推奨
                 を意味するものではなく、投資アドバイスとして見なしてはなりません。
                 S&P  Dow  Jones    Indicesは、Ｓ＆Ｐ           先進国    ＲＥＩＴインデックスまたはその
                 関連データ、あるいは口頭または書面の通信（電子通信も含む）を含むがこれ
                 に限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時性、または
                 完全性を保証しません。S&P                Dow  Jones    Indicesは、これに含まれる過誤、遺
                 漏または中断に対して、いかなる義務または責任も負わないものとします。
                 S&P  Dow  Jones    Indicesは、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証もせ
                 ず、商品性、特定の目的または使用への適合性、もしくはＳ＆Ｐ                                   先進国    ＲＥ
                 ＩＴインデックスを使用することによって、またはそれに関連するデータに関
                 して、委託会社、本商品の所有者、またはその他の人物や組織が得られる結果
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                 について、一切の保証を明示的に否認します。上記を制限することなく、いか
                 なる場合においても、S&P               Dow  Jones    Indicesは、利益の逸失、営業損失、時
                 間または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接的、特別、懲罰的、
                 または派生的損害に対して、たとえその可能性について知らされていたとして
                 も、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有無を問わず、一切の責任を負
                 わないものとします。S&P              Dow  Jones    Indicesのライセンサーを除き、S&P                    Dow
                 Jones    Indicesと委託会社との間の契約または取り決めの第三者受益者は存在
                 しません。
                                    ※

     主な投資対象
             日本を除く世界各国の不動産投資信託証券                        を主要投資対象とします。
             ※海外の証券取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信
              託証券とします。
     投資  態度      1.主に日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、Ｓ＆Ｐ                                           先進国
              ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）に連
              動する投資成果をめざして運用を行います。
             2.不動産投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。ただし、市況動
              向等により弾力的に変更を行う場合があります。
             3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。ただし、金利・為替状
              況によってはヘッジを行う場合があります。
     運用プロセス
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     主な投資制限        1.投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
             2.外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
             3.株式への直接投資は行いません。
             4.同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30％以
              内とします。ただし、Ｓ＆Ｐ                先進国    ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベー
              ス、配当込み、為替ヘッジなし）における時価の構成割合が30％を超える不動産投資
              信託証券がある場合には、指数との連動性を維持するために当該不動産投資信託証券
              をＳ＆Ｐ     先進国    ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替
              ヘッジなし）の構成割合の範囲で組入れることができるものとします。
             5.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、
              金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする
              資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
             6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用
              しません。
             7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
              券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総
              額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該
              比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に
              したがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
              資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

    （３）【運用体制】

      ａ．ファンドの運用体制
       ①　投資環境見通しおよび運用方針の策定








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         経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
         「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
         長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
       ②　運用計画の決定

         各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
         て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
         作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
         行います。
       ③　売買執行の実施

         運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
         執行をめざして売買の執行を行います。
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       ④　モニタリング
         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）は、
         運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
         タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
         定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
         令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
       ⑤　内部管理等のモニタリング

         内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
         効率性等の観点からモニタリングを実施します。
      ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

        当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
        内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
        に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
      ｃ．運用体制に関する社内規則

        運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
        当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
        の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
        また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
        ています。
      ※運用体制は2021          年5月31日     現在のものであり、今後変更となる場合があります。

      ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
    （４）【分配方針】

     　1.収益分配方針
         毎決算時（原則として奇数月の各6日。休業日の場合は翌営業日。）に、以下の方針に基づ
         き、収益分配を行います。
        (1)分配対象額の範囲
         分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等
         の全額とします。
        (2)分配対象額についての分配方針
         収益分配は、分配対象額の範囲のうち、原則として利子・配当等収益の範囲内で行います。ま
         た、毎年5月および11月の決算時には、原則として利子・配当等収益に売買益（評価益を含み
         ます。）等を加えた額から分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行
         わない場合があります。
        (3)留保益の運用方針
         留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
         用を行います。
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     　2.収益の分配方式
        (1)信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。
          1)信託財産に属する配当等収益（利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額を
           いいます。以下同じ。）から、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相
           当する金額、監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、
           その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その
           一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
          2)売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、信託
           報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額、監査報酬及び当該監査報酬にか
           かる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金があるときは、その全額を売買益をもっ
           て補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分
           配準備積立金として積み立てることができます。
        (2)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
     　3.収益分配金の支払い

         収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
         （当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
         きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前
         のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
         します。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
         「分配金自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は、税引後無手数料で再
         投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
    （５）【投資制限】

      (1)マザーファンドへの投資割合（約款                     運用の基本方針2.運用方法（3）投資制限）
        マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。
      (2)株式への投資割合（約款                運用の基本方針2.運用方法（3）投資制限）
        株式への直接投資は行いません。
      (3)外貨建資産の実質投資割合（約款                    運用の基本方針2.運用方法（3）投資制限）
        外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
      (4)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
        則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
        は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
        こととします。（約款             運用の基本方針2.運用方法（3）投資制限）
      (5)有価証券先物取引等のデリバティブ取引は行いません。
      (6)特別の場合の外貨建資産への投資制限（約款第19条）
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
        場合には、制約されることがあります。
      (7)資金の借入れ（約款第26条）
        (a)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払
         資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）
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         を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として資金借入れ
         （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
         もっ  て有価証券等の運用は行わないものとします。
        (b)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
         託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
         日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
         支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内で
         ある場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％
         以内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額
         を限度とします。
        (c)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
         業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        (d)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
    ３【投資リスク】

      ＜基準価額の主な変動要因＞
      当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資し
      ますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさま
      に帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価
      額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
      また、投資信託は預貯金と異なります。
      ○資産配分リスク

        資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時に下落し
        た場合等は、基準価額の下落要因となります。
        各資産（外国債券、国内株式、外国リート）の実質資産配分比率は基本リスクウェイトに基づい
        た比率とします。収益率の悪い資産への配分が大きい場合、複数またはすべての資産価値が下落
        する場合には、当ファンドの基準価額の下落要因となる場合があります。
      ○金利リスク

        金利の上昇は、基準価額の下落要因となります。
        金利リスクとは、金利変動により債券およびリートの価格が変動するリスクをいいます。一般
        に、金利が上昇した場合には、債券の価格は下落します。また金利の変動に伴い、リートの価格
        も変動する傾向があり、当ファンドの基準価額の下落要因となる場合があります。
      ○株価変動リスク

        投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
        当ファンドは株式に実質的に投資します。株式の価格は一般に大きく変動します。株式市場全体
        の価格変動あるいは個別銘柄の価格変動により当ファンドの基準価額が下がる要因となる可能性
        があります。
      ○リートの価格変動リスク

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        リートの価格の下落は、基準価額の下落要因となります。
        リートの価格は、リートが投資対象とする不動産等の価値、当該不動産等による賃貸収入の増
        減、不動産市況の変動、景気や株式市況等の動向などによって変動します。
        当ファンドは、実質的にリートに投資をしますので、これらの影響を受け、基準価額が上下しま
        す。
      ○為替リスク

        為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
        当ファンドは実質組入外貨建資産の為替リスクに対して為替ヘッジを行わないため、為替相場が
        円高になった場合には、当ファンドの基準価額の下落要因となります。
        また実質組入外貨建資産への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因によ
        る影響を受けて損失を被る可能性もあります。
      ○信用リスク

        投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
        す。
        当ファンドが実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、当ファンド
        が実質的に投資するリートが収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場合、またこうし
        た状況に陥ると予想される場合等には、投資した資産の価格が下落したりその価値がなくなるこ
        とがあり、基準価額が下がる要因となります。
      ○流動性リスク

        投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要
        因となります。
        当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規
        制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおり
        に取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があ
        ります。
      ○カントリーリスク

        投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
        実質的な投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等によって市場に混乱が生じた場
        合、もしくは取引に対して規制が変更となる場合または新たな規制が設けられた場合には、基準
        価額が予想外に下落する要因となる場合があります。
       ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

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      ＜その他の留意点＞
      ○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）
        の適用はありません。
      ○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
      ○当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とす
        るマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資金
        変動が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンド
        の基準価額に影響をおよぼす場合があります。
      ○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
      ○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
        事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申
        込みの受付または解約の受付を取り消すことができます。
      ○当ファンドは、信託財産の純資産総額が50億円を下回ることとなった場合、受益者のため有利と
        認められる場合、その他やむを得ない事情がある場合は、当初定められていた信託期間の途中で
        も信託を終了（繰上償還）する場合があります。
      ○注意事項

         イ．当ファンドは、実質的に債券、株式、不動産投資信託証券など値動きのある有価証券（外
           貨建資産には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。
         ロ．投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保
           護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には
           投資者保護基金の対象にもなりません。
         ハ．投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
         ニ．投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損
           失は購入者が負担することとなります。
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      ＜リスク管理体制＞
      委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
      ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
       スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
       理を行います。
      ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
       フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
      ・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
       報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
       す。
     ※リスク管理体制は2021年5月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。







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    ４【手数料等及び税金】
    （１）【申込手数料】
       お申込時に、お申込日の翌営業日の基準価額に、2.2％（税抜2.0％）を上限として、各販売会社
       が定める手数料率を乗じて得た額とします。
       ※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合がありま
        す。
       ※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、お申込手数料はか
        かりません。
       ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       お申込手数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等

       にかかる費用の対価として、販売会社に支払われます。
    （２）【換金（解約）手数料】

       ありません。
    （３）【信託報酬等】

       ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.1％（税抜1.0％）
       ※信託報酬の配分は各販売会社の取扱純資産額に応じて以下の通りとします。
                           信託報酬の配分（税抜）
         各販売会社の
                       委託会社              販売会社              受託会社
         取扱純資産額
                      年率0.44％              年率0.50％              年率0.06％

        100億円以下の部分
          100億円超

                      年率0.39％              年率0.55％              年率0.06％
        300億円以下の部分
                      年率0.34％              年率0.60％              年率0.06％

        300億円超の部分
                                購入後の情報提供、交付

                  信託財産の運用、目論見                           運用財産の保管・管理、
                                運用報告書等各種書類の
          主な役務        書等各種書類の作成、基                           委託会社からの運用指図
                                送付、口座内でのファン
                  準価額の算出等の対価                           の実行等の対価
                                ドの管理等の対価
       ※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
       ※信託報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のとき
        に信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
       ※委託会社の信託報酬には、当ファンドの投資顧問会社（みずほ第一フィナンシャルテクノロ
        ジー株式会社）に対する投資顧問報酬が含まれます。
       ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
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    （４）【その他の手数料等】
        ①信託財産留保額
         解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額とします。
        ②その他の費用
         その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただ
         きます。
         1)信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立替えた立替金
          の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
         2)監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上（ファン
          ドの基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のとき当該監査に要する費用にかか
          る消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
         3)有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、当該手数料
          にかかる消費税等相当額および外貨建資産の保管等に要する費用は、受益者の負担とし、信
          託財産から支払われます。
         4)マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる
          手数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額お
          よび外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。
        ※上記の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上
         限額等を示すことができません。
        ※上場不動産投資信託（リート）は市場の需給により価格形成されるため、上場不動産投資信託
         （リート）の費用は表示しておりません。
        ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更となる場合があります。
    （５）【課税上の取扱い】

      ◇ 当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
       ○個人の受益者に対する課税
         ①収益分配時
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得
          税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告
          不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税（配当控除
          の適用なし）のいずれかを選択することもできます。
          詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
         ②解約時および償還時
                               ※
          解約時および償還時の差益（譲渡益）                      については、譲渡所得として、20.315％（所得税
          15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用
          されます。
          原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％
          （所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収
          が行われます。
          ※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に
           相当する金額を含みます。）を控除した利益。
          買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
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         ③損益通算について
          解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株
          式等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託お
          よび特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならび
          に上場株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択し
          たものに限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
          また、特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います
          （確定申告不要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        ※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛

         称：ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
         ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
         す。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲
         渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する
         など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
         い。なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡
         損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の
         金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
       ○法人の受益者に対する課税

         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に
         ついては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴
         収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
         買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         なお、益金不算入制度の適用はありません。
       ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

       ※上記は、2021        年5月末    現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる
         場合があります。
       ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
      ◇個別元本方式について

       受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
       ＜個別元本について＞
       ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
         当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
       ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
         行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
         ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
         元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
         を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金自動けいぞく投資コー
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         ス」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われ
         る場合があります。
       ③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参
         照。）
       ＜収益分配金の課税について＞

         収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
         金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
        収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合また
        は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金とな
        り、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、そ
        の下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金
        （特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
        元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
        ります。
        ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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    ５【運用状況】
    （１）【投資状況】
                                                   2021年5月31日現在

                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                      3,935,213,521             99.09
                   内　日本                         3,935,213,521             99.09
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        36,317,303            0.91
     純資産総額                                      3,971,530,824             100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （参考）

    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   2021年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                     137,979,457,506              98.90
                   内　アメリカ                        61,022,402,560              43.74
                   内　フランス                        14,350,019,834              10.29
                   内　イタリア                        13,147,018,926              9.42
                   内　ドイツ                        10,438,635,643              7.48
                   内　イギリス                         9,106,172,847              6.53
                   内　スペイン                         8,413,249,434              6.03
                   内　ベルギー                         3,328,126,745              2.39
                   内　オーストラリア                         3,044,325,008              2.18
                   内　カナダ                         2,860,295,109              2.05
                   内　オランダ                         2,725,424,025              1.95
                   内　オーストリア                         2,105,375,231              1.51
                   内　アイルランド                         1,170,636,810              0.84
                   内　メキシコ                         1,090,368,498              0.78
                   内　ポーランド                          886,589,315             0.64
                   内　フィンランド                          863,871,580             0.62
                   内　デンマーク                          697,863,028             0.50
                   内　マレーシア                          637,806,032             0.46
                   内　イスラエル                          624,609,615             0.45
                   内　シンガポール                          612,013,044             0.44
                   内　スウェーデン                          505,591,564             0.36
                   内　ノルウェー                          349,062,658             0.25
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      1,531,235,086              1.10
     純資産総額                                     139,510,692,592              100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    日経２２５インデックスファンド・マザーファンド

                                                   2021年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                      44,077,641,100              98.31
                   内　日本                        44,077,641,100              98.31
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       759,507,385             1.69
     純資産総額                                      44,837,148,485             100.00
                                 33/147


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    その他資産の投資状況
                                                   2021年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                       724,250,000             1.62
                   内　日本                          724,250,000             1.62
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     投資信託受益証券                                      7,784,239,357             10.69
                   内　オーストラリア                         5,093,804,410              7.00
                   内　シンガポール                         2,690,434,947              3.70
     投資証券                                      64,799,499,086              89.01
                   内　アメリカ                        53,862,780,794              73.99
                   内　イギリス                         4,108,108,644              5.64
                   内　フランス                         1,803,293,930              2.48
                   内　カナダ                         1,439,452,126              1.98
                   内　香港                         1,150,087,279              1.58
                   内　ベルギー                          980,237,783             1.35
                   内　スペイン                          352,022,752             0.48
                   内　ニュージーランド                          302,793,796             0.42
                   内　ドイツ                          200,744,314             0.28
                   内　ガーンジィ                          192,979,552             0.27
                   内　オランダ                          153,490,803             0.21
                   内　韓国                          103,534,434             0.14
                   内　アイルランド                          88,607,585            0.12
                   内　イスラエル                          47,634,848            0.07
                   内　イタリア                          13,730,446            0.02
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       216,871,013             0.30
     純資産総額                                      72,800,609,456             100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （２）【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
                                                   2021年5月31日現在

                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       外国債券パッシブ・ファン              親投資
                                       2.0239        2.0477      －
     1  ド・マザーファンド              信託受     1,203,086,501                              62.03
                  日本   益証券             2,435,047,078        2,463,560,228          －
       外国リート・パッシブ・              親投資
                                       1.4223        1.4756      －
     2  ファンド・マザーファンド              信託受      503,548,696                             18.71
                  日本   益証券               716,247,665        743,036,455         －
                                 34/147


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       日経２２５インデックス              親投資
                                       2.3790        2.3421      －
     3  ファンド・マザーファンド              信託受      311,095,529                             18.35
                  日本   益証券               740,127,373        728,616,838         －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年5月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      親投資信託受益証券                                                   99.09
      合計                                                   99.09
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    （参考）

    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   2021年5月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                   （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       US  T N/B  2.0  11/30/22
                     国債証                 103.34        102.85      2
     1                       723,318,400                             0.53
                     券
                アメリカ                    747,504,358        744,000,785       2022/11/30
       US  T N/B  1.125   02/15/31
                     国債証                  95.88        95.96     1.125
     2                       752,953,600                             0.52
                     券
                アメリカ                    721,954,808        722,600,156       2031/2/15
       US  T N/B  0.875   11/15/30
                     国債証                  95.89        94.08     0.875
     3                       702,464,000                             0.47
                     券
                アメリカ                    673,651,995        660,919,835       2030/11/15
       US  T N/B  2.75   11/15/23
                     国債証                 107.02        106.25      2.75
     4                       605,875,200                             0.46
                     券
                アメリカ                    648,428,462        643,789,730       2023/11/15
       US  T N/B  1.625   11/15/22
                     国債証                 102.61        102.21     1.625
     5                       616,851,200                             0.45
                     券
                アメリカ                    632,971,254        630,489,390       2022/11/15
       US  T N/B  0.625   08/15/30
                     国債証                  93.92        92.22     0.625
     6                       681,609,600                             0.45
                     券
                アメリカ                    640,233,763        628,598,475       2030/8/15
       US  T N/B  2.125   12/31/22
                     国債証                 103.73        103.19     2.125
     7                       605,875,200                             0.45
                     券
                アメリカ                    628,500,852        625,234,802       2022/12/31
       US  T N/B  2.75   02/15/24
                     国債証                 107.55        106.78      2.75
     8                       583,923,200                             0.45
                     券
                アメリカ                    628,036,769        623,520,492       2024/2/15
       US  T N/B  2.0  08/15/25
                     国債証                 106.80        105.80      2
     9                       568,556,800                             0.43
                     券
                アメリカ
                                    607,245,309        601,581,949       2025/8/15
       US  T N/B  1.75   09/30/22
                     国債証                 102.64        102.20      1.75
     10                       576,240,000                             0.42
                     券
                アメリカ                    591,456,337        588,957,794       2022/9/30
       US  T N/B  0.125   11/30/22
                     国債証                 100.02        100.03     0.125
     11                       586,118,400                             0.42
                     券
                アメリカ                    586,278,661        586,347,349       2022/11/30
       US  T N/B  1.75   01/31/23
                     国債証                 103.17        102.71      1.75
     12                       546,604,800                             0.40
                     券
                アメリカ                    563,985,121        561,444,261       2023/1/31
       US  T N/B  2.25   11/15/25
                     国債証                 108.07        107.00      2.25
     13                       514,774,400                             0.39
                     券
                アメリカ                    556,357,876        550,808,608       2025/11/15
       US  T N/B  0.375   04/15/24
                     国債証                 100.10        100.29     0.375
     14                       548,800,000                             0.39
                     券
                アメリカ                    549,397,363        550,429,250       2024/4/15
       US  T N/B  2.0  05/31/24
                     国債証                 105.67        105.06      2
     15                       523,555,200                             0.39
                     券
                アメリカ                    553,250,595        550,080,631       2024/5/31
                                 35/147


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       US  T N/B  0.125   01/15/24
                     国債証                  99.57        99.74     0.125
     16                       548,800,000                             0.39
                     券
                アメリカ                    546,475,349        547,406,558       2024/1/15
       US  T N/B  2.25   11/15/24
                     国債証                 107.10        106.28      2.25
     17                       514,774,400                             0.39
                     券
                アメリカ                    551,331,422        547,108,666       2024/11/15
       US  T N/B  2.875   05/15/28
                     国債証                 113.13        110.96     2.875
     18                       486,236,800                             0.39
                     券
                アメリカ                    550,093,363        539,532,908       2028/5/15
       US  T N/B  2.0  11/15/26
                     国債証                 106.50        105.80      2
     19                       509,286,400                             0.39
                     券
                アメリカ                    542,418,419        538,848,880       2026/11/15
       FRANCE    OAT  4.5  04/25/41
                     国債証                 179.14        172.52      4.5
     20                       308,939,400                             0.38
                     券
                フランス                    553,435,060        533,003,878       2041/4/25
       US  T N/B  0.625   05/15/30
                     国債証                  92.50        92.46     0.625
     21                       572,947,200                             0.38
                     券
                アメリカ                    530,030,996        529,785,923       2030/5/15
       US  T N/B  2.75   02/15/28
                     国債証                 112.14        110.19      2.75
     22                       479,651,200                             0.38
                     券
                アメリカ                    537,921,321        528,571,869       2028/2/15
       US  T N/B  0.25   03/15/24
                     国債証                  99.75       100.01      0.25
     23                       527,945,600                             0.38
                     券
                アメリカ                    526,631,015        528,048,712       2024/3/15
       FRANCE    OAT  2.75   10/25/27
                     国債証                 120.87        119.60      2.75
     24                       438,667,200                             0.38
                     券
                フランス                    530,237,239        524,687,205       2027/10/25
       US  T N/B  2.125   06/30/22
                     国債証                 102.75        102.21     2.125
     25                       497,212,800                             0.36
                     券
                アメリカ                    510,886,152        508,225,282       2022/6/30
       US  T N/B  2.5  08/15/23
                     国債証                 105.81        105.14      2.5
     26                       475,260,800                             0.36
                     券
                アメリカ                    502,885,334        499,692,175       2023/8/15
       US  T N/B  2.0  02/15/25
                     国債証                 106.45        105.65      2
     27                       471,968,000                             0.36
                     券
                アメリカ                    502,424,095        498,645,249       2025/2/15
       US  T N/B  2.5  05/15/24
                     国債証                 107.26        106.53      2.5
     28                       465,382,400                             0.36
                     券
                アメリカ                    499,195,340        495,777,688       2024/5/15
       US  T N/B  2.0  02/15/23
                     国債証                 103.72        103.23      2
     29                       479,651,200                             0.35
                     券
                アメリカ                    497,525,698        495,146,178       2023/2/15
       US  T N/B  2.625   02/15/29
                     国債証                 111.60        109.36     2.625
     30                       451,113,600                             0.35
                     券
                アメリカ                    503,449,821        493,352,632       2029/2/15
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年5月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      国債証券                                                   98.90
      合計                                                   98.90
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    日経２２５インデックスファンド・マザーファンド

                                                   2021年5月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       ファーストリテイリング              株式               80,696.40        89,170.00        －
     1                         55,000                          10.94
                  日本    小売業             4,438,302,190        4,904,350,000          －
                                 36/147


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ソフトバンクグループ              株式
                                     7,537.72        8,256.00       －
     2                情報・通         330,000                           6.08
                  日本                 2,487,450,000        2,724,480,000          －
                       信業
       東京エレクトロン              株式               34,141.89        48,660.00        －
     3                         55,000                           5.97
                  日本   電気機器              1,877,804,380        2,676,300,000          －
       ファナック              株式               24,062.05        26,300.00        －
     4                         55,000                           3.23
                  日本   電気機器              1,323,412,960        1,446,500,000          －
       ＫＤＤＩ              株式                3,113.68        3,717.00       －
     5                情報・通         330,000                           2.74
                  日本                 1,027,517,040        1,226,610,000          －
                       信業
       ダイキン工業              株式               22,268.46        21,605.00        －
     6                         55,000                           2.65
                  日本     機械            1,224,765,660        1,188,275,000          －
       アドバンテスト              株式                7,322.70        9,890.00       －
     7                         110,000                           2.43
                  日本   電気機器               805,497,200       1,087,900,000          －
       信越化学工業              株式               15,859.22        18,855.00        －
     8                         55,000                           2.31
                  日本     化学             872,257,270       1,037,025,000          －
       エムスリー              株式                7,955.26        7,407.00       －
     9                サービス         132,000                           2.18
                  日本                 1,050,095,016         977,724,000         －
                        業
       テルモ              株式                4,118.24        4,217.00       －
     10                         220,000                           2.07
                  日本   精密機器               906,014,640        927,740,000         －
       リクルートホールディング
                     株式                4,611.98        5,555.00       －
       ス
     11                         165,000                           2.04
                     サービス
                  日本                  760,976,880        916,575,000         －
                        業
       ＴＤＫ              株式               13,729.08        13,940.00        －
     12                         55,000                           1.71
                  日本   電気機器               755,099,720        766,700,000         －
       京セラ              株式                6,146.06        6,722.00       －
     13                         110,000                           1.65
                  日本   電気機器               676,067,060        739,420,000         －
       中外製薬              株式                4,528.98        4,198.00       －
     14                         165,000                           1.54
                  日本    医薬品              747,282,780        692,670,000         －
       ソニーグループ              株式                9,757.81        10,785.00        －
     15                         55,000                           1.32
                  日本   電気機器               536,680,070        593,175,000         －
       オリンパス              株式                2,154.88        2,351.00       －
     16                         220,000                           1.15
                  日本   精密機器               474,074,880        517,220,000         －
       トヨタ自動車              株式                7,404.55        9,115.00       －
     17                輸送用機         55,000                           1.12
                  日本                  407,250,490        501,325,000         －
                        器
       アステラス製薬              株式                1,608.12        1,797.50       －
     18                         275,000                           1.10
                  日本    医薬品              442,235,200        494,312,500         －
       エヌ・ティ・ティ・データ              株式                1,449.04        1,780.00       －
     19                情報・通         275,000                           1.09
                  日本                  398,486,300        489,500,000         －
                       信業
       オムロン              株式                8,183.19        8,620.00       －
     20                         55,000                           1.06
                  日本   電気機器               450,075,930        474,100,000         －
       セコム              株式                9,204.77        8,570.00       －
     21                サービス         55,000                           1.05
                  日本                  506,262,660        471,350,000         －
                        業
       日東電工              株式                8,077.35        8,490.00       －
     22                         55,000                           1.04
                  日本     化学             444,254,490        466,950,000         －
                                 37/147


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       資生堂              株式
                                     7,167.02        7,929.00       －
     23                         55,000                           0.97
                  日本     化学             394,186,640        436,095,000         －
       バンダイナムコホールディ
                     株式                8,297.71        7,841.00       －
       ングス
     24                         55,000                           0.96
                     その他製
                  日本                  456,374,400        431,255,000         －
                        品
       富士フイルムホールディン
                     株式                5,815.41        7,626.00       －
     25  グス                       55,000                           0.94
                  日本     化学             319,847,960        419,430,000         －
       第一三共              株式                3,161.09        2,530.00       －
     26                         165,000                           0.93
                  日本    医薬品              521,580,450        417,450,000         －
       デンソー              株式                5,493.65        7,503.00       －
     27                輸送用機         55,000                           0.92
                  日本                  302,150,990        412,665,000         －
                        器
       エーザイ              株式                9,291.65        7,358.00       －
     28                         55,000                           0.90
                  日本    医薬品              511,041,290        404,690,000         －
       キッコーマン              株式                6,345.80        7,110.00       －
     29                         55,000                           0.87
                  日本    食料品              349,019,510        391,050,000         －
       コナミホールディングス              株式                5,534.21        7,020.00       －
     30                情報・通         55,000                           0.86
                  日本                  304,381,670        386,100,000         －
                       信業
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年5月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                   98.31
      合計                                                   98.31
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2021年5月31日現在
                業種               国内／外国              投資比率（％）
      電気機器                                                   22.40
                                 国内
      情報・通信業                                                   12.48
      小売業                                                   12.37
      化学                                                    7.66
      医薬品
                                                         6.83
      サービス業                                                    6.30
      機械                                                    4.76
      輸送用機器                                                    4.44
      精密機器                                                    3.41
      食料品                                                    3.40
      その他製品                                                    2.03
      卸売業                                                    1.97
      建設業
                                                         1.63
      陸運業                                                    1.55
      不動産業                                                    1.16
      ガラス・土石製品                                                    1.08
      非鉄金属                                                    0.83
      ゴム製品                                                    0.72
                                 38/147


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      保険業
                                                         0.64
      銀行業                                                    0.54
      その他金融業                                                    0.48
      証券、商品先物取引業                                                    0.25
      金属製品                                                    0.22
      倉庫・運輸関連業                                                    0.20
      石油・石炭製品                                                    0.18
      繊維製品                                                    0.15
      海運業
                                                         0.15
      電気・ガス業                                                    0.14
      パルプ・紙                                                    0.10
      水産・農林業                                                    0.09
      鉄鋼                                                    0.08
      鉱業                                                    0.04
      空運業                                                    0.03
      合計                                                   98.31
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年5月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       PROLOGIS     INC
                      投資証               11,418.17        12,934.11        －
     1                         336,380                           5.98
                      券
                アメリカ                   3,840,844,451        4,350,778,747          －
       EQUINIX    INC
                      投資証               77,749.28        80,862.38        －
     2                         40,568                           4.51
                      券
                アメリカ                   3,154,132,950        3,280,425,323          －
       PUBLIC    STORAGE
                      投資証               26,187.90        31,005.00        －
     3                         69,112                           2.94
                      券
                アメリカ                   1,809,898,538        2,142,817,891          －
       DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                      投資証               15,618.49        16,635.22        －
     4                         127,766                           2.92
                      券
                アメリカ                   1,995,512,517        2,125,416,234          －
       SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                      投資証               11,065.66        14,103.06        －
     5                         149,302                           2.89
                      券
                アメリカ                   1,652,126,039        2,105,615,422          －
       WELLTOWER     INC
                      投資証                7,291.31        8,206.75       －
     6                         189,753                           2.14
                      券
                アメリカ                   1,383,549,252        1,557,256,419          －
       AVALONBAY     COMMUNITIES      INC
                      投資証               19,558.95        22,713.73        －
     7                         63,440                           1.98
                      券
                アメリカ                   1,240,819,810        1,440,959,310          －
       EQUITY    RESIDENTIAL
                      投資証                7,350.88        8,500.91       －
     8                         155,903                           1.82
                      券
                アメリカ                   1,146,024,484        1,325,317,683          －
       REALTY    INCOME    CORP
                      投資証                6,905.02        7,507.58       －
     9                         169,794                           1.75
                      券
                アメリカ                   1,172,431,484        1,274,742,717          －
                      投資信
       GOODMAN    GROUP
                                     1,492.78        1,634.93       －
     10                 託受益        764,516                           1.72
             オーストラリア                      1,141,257,601        1,249,931,214          －
                      証券
       ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                      投資証               18,389.08        19,565.81        －
     11                         57,820                           1.55
       EQUIT
                      券
                アメリカ                   1,063,256,907        1,131,295,573          －
       VENTAS    INC
                      投資証                5,427.24        6,086.19       －
     12                         170,428                           1.42
                      券
                アメリカ                    924,953,969       1,037,257,530          －
       INVITATION      HOMES   INC
                      投資証                3,403.70        3,980.99       －
     13                         258,029                           1.41
                      券
                アメリカ                    878,255,355       1,027,212,210          －
                                 39/147

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       LINK   REIT
                      投資証                 993.84       1,058.37       －
     14                         944,420                           1.37
                      券
                  香港                  938,606,626        999,554,295         －
       EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                      投資証               13,616.17        16,443.14        －
     15                         60,068                           1.36
                      券
                アメリカ                    817,896,103        987,706,869         －
       ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                      投資証               28,917.91        32,411.03        －
     16                         29,609                           1.32
                      券
                アメリカ                    856,230,678        959,658,199         －
       SUN  COMMUNITIES      INC
                      投資証               16,598.07        18,376.01        －
     17                         50,783                           1.28
                      券
                アメリカ                    842,900,295        933,189,383         －
       MID  AMERICA
                      投資証               15,040.04        17,638.43        －
     18                         52,047                           1.26
                      券
                アメリカ                    782,789,029        918,027,470         －
       HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC
                      投資証                3,346.88        3,663.78       －
     19                         245,111                           1.23
                      券
                アメリカ                    820,357,766        898,034,936         －
       SEGRO   PLC
                      投資証                1,479.68        1,623.68       －
     20                         542,212                           1.21
                      券
                イギリス                    802,302,493        880,382,033         －
       DUKE   REALTY    TRUST
                      投資証                4,484.54        5,099.44       －
     21                         170,302                           1.19
                      券
                アメリカ                    763,726,326        868,446,465         －
       VICI   PROPERTIES      INC
                      投資証                2,997.23        3,416.82       －
     22                         244,544                           1.15
                      券
                アメリカ                    732,955,310        835,564,982         －
       BOSTON    PROPERTIES      INC
                      投資証               11,016.68        12,903.38        －
     23                         64,608                           1.15
                      券
                アメリカ                    711,766,088        833,661,936         －
       UDR  INC
                      投資証                4,603.10        5,227.86       －
     24                         135,309                           0.97
                      券
                アメリカ                    622,841,961        707,377,699         －
       WP  CAREY   INC
                      投資証                7,707.91        8,281.39       －
     25                         79,364                           0.90
                      券
                アメリカ                    611,730,627        657,244,394         －
       IRON   MOUNTAIN     INC
                      投資証                3,787.44        4,778.95       －
     26                         130,721                           0.86
                      券
                アメリカ                    495,098,762        624,709,175         －
       MEDICAL    PROPERTIES      TRUST
                      投資証                2,275.64        2,323.61       －
     27                         262,880                           0.84
                      券
                アメリカ                    598,221,843        610,833,015         －
       UNIBAIL-RODAMCO        WESTFIELD
                      投資証                8,384.95        9,652.01       －
     28                         63,071                           0.84
                      券
                フランス                    528,847,535        608,762,288         －
       CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                      投資証               11,723.21        13,761.70        －
     29                         44,221                           0.84
                      券
                アメリカ                    518,412,160        608,556,524         －
       HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                      投資証                1,670.41        1,884.57       －
     30                         319,741                           0.83
                      券
                アメリカ                    534,100,599        602,577,237         －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年5月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      投資信託受益証券                                                   10.69
      投資証券                                                   89.01
      合計                                                   99.70
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
      ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    （参考）

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    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    該当事項はありません。
    日経２２５インデックスファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。
    （参考）

    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    該当事項はありません。
    日経２２５インデックスファンド・マザーファンド

                                                   2021年5月31日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
     株価指数先物              ＮＫ２２５　　　　
            大阪取引所                  買建       25    704,478,250        724,250,000        1.62
     取引              先物　０３０６月
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

      ①【純資産の推移】
    直近日（2021年5月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
          第12特定期間末
                          12,927            12,971         0.5913         0.5933
          (2011年11月7日)
          第13特定期間末
                          11,671            11,709         0.6135         0.6155
          (2012年5月7日)
          第14特定期間末
                          10,489            10,523         0.6198         0.6218
          (2012年11月6日)
          第15特定期間末
                          12,649            12,679         0.8443         0.8463
          (2013年5月7日)
          第16特定期間末
                          11,038            11,065         0.8205         0.8225
          (2013年11月6日)
          第17特定期間末
                          10,129            10,152         0.8632         0.8652
          (2014年5月7日)
          第18特定期間末
                           9,613            9,632        0.9835         0.9855
          (2014年11月6日)
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          第19特定期間末
                           8,274            8,306        1.0322         1.0362
          (2015年5月7日)
          第20特定期間末
                           7,625            7,654        1.0313         1.0353
          (2015年11月6日)
          第21特定期間末
                           6,403            6,431        0.9202         0.9242
          (2016年5月6日)
          第22特定期間末
                           5,842            5,868        0.8814         0.8854
          (2016年11月7日)
          第23特定期間末
                           5,900            5,924        0.9656         0.9696
          (2017年5月8日)
          第24特定期間末
                           5,749            5,772        1.0196         1.0236
          (2017年11月6日)
          第25特定期間末
                           5,179            5,200        0.9719         0.9759
          (2018年5月7日)
          第26特定期間末
                           4,893            4,913        0.9717         0.9757
          (2018年11月6日)
          第27特定期間末
                           4,666            4,685        0.9822         0.9862
          (2019年5月7日)
          第28特定期間末
                           4,493            4,511        1.0075         1.0115
          (2019年11月6日)
          第29特定期間末
                           3,694            3,711        0.8865         0.8905
          (2020年5月7日)
          第30特定期間末
                           3,825            3,841        0.9576         0.9616
          (2020年11月6日)
          第31特定期間末
                           3,939            3,947        1.0521         1.0541
          (2021年5月6日)
           2020年5月末日                3,894         －            0.9368        －
              6月末日             3,923         －            0.9526        －
              7月末日             3,886         －            0.9517        －
              8月末日             3,926         －            0.9678        －
              9月末日             3,867         －            0.9594        －
             10月末日              3,764         －            0.9423        －
             11月末日              3,926         －            0.9929        －
             12月末日              3,946         －            1.0069        －
           2021年1月末日                3,918         －            1.0071        －
              2月末日             3,933         －            1.0214        －
              3月末日             3,978         －            1.0475        －
              4月末日             3,945         －            1.0527        －
              5月末日             3,971         －            1.0631        －
      ②【分配の推移】

                                        １口当たりの分配金（円）

               第12特定期間                                         0.0060
               第13特定期間                                         0.0060
               第14特定期間                                         0.0060
               第15特定期間
                                                        0.0060
               第16特定期間                                         0.0060
               第17特定期間                                         0.0060
                                 42/147


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               第18特定期間
                                                        0.0060
               第19特定期間                                         0.0080
               第20特定期間                                         0.0120
               第21特定期間                                         0.0120
               第22特定期間                                         0.0120
               第23特定期間                                         0.0120
               第24特定期間                                         0.0120
               第25特定期間                                         0.0120
               第26特定期間
                                                        0.0120
               第27特定期間                                         0.0120
               第28特定期間                                         0.0120
               第29特定期間                                         0.0120
               第30特定期間                                         0.0120
               第31特定期間                                         0.0080
      ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

               第12特定期間                                         △5.1
               第13特定期間                                          4.8
               第14特定期間                                          2.0
               第15特定期間                                          37.2
               第16特定期間                                         △2.1
               第17特定期間                                          5.9
               第18特定期間                                          14.6
               第19特定期間                                          5.8
               第20特定期間                                          1.1
               第21特定期間                                         △9.6
               第22特定期間                                         △2.9
               第23特定期間                                          10.9
               第24特定期間                                          6.8
               第25特定期間                                         △3.5
               第26特定期間
                                                          1.2
               第27特定期間                                          2.3
               第28特定期間                                          3.8
               第29特定期間                                         △10.8
               第30特定期間                                          9.4
               第31特定期間
                                                         10.7
    （注1）収益率は期間騰落率です。
    （注2）各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。
    （４）【設定及び解約の実績】

                           設定口数                    解約口数

         第12特定期間                         1,916,952                  3,790,461,547
         第13特定期間                         2,061,431                  2,841,780,229
         第14特定期間                         2,034,438                  2,100,222,619
         第15特定期間                         6,951,337                  1,949,923,015
         第16特定期間                         6,320,432                  1,535,766,810
         第17特定期間
                                  15,869,172                   1,734,819,772
         第18特定期間                         16,058,181                   1,975,668,867
                                 43/147


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         第19特定期間
                                  62,440,438                   1,820,305,356
         第20特定期間                        132,044,731                    755,341,197
         第21特定期間                         32,157,555                    466,875,901
         第22特定期間                         13,732,426                    344,121,622
         第23特定期間                         8,609,544                   526,378,270
         第24特定期間                         34,956,212                    506,194,280
         第25特定期間                         20,175,534                    330,388,944
         第26特定期間                         21,058,344                    314,294,301
         第27特定期間
                                  8,798,917                   293,258,836
         第28特定期間                         11,299,436                    302,462,751
         第29特定期間                         16,551,738                    309,113,564
         第30特定期間                         9,616,272                   183,004,874
         第31特定期間                         10,023,390                    260,042,934
    （注）本邦外における設定及び解約はありません。
                                 44/147















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    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】
       お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
       当ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収
       益分配金を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動けい
       ぞく投資コース」を取得申込者が選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で「自動けい
       ぞく投資約款」にしたがって分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によって
       は、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規
       定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
       また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
       （積立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
       当ファンドのお申込みは、原則として、販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、
       原則として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事
       務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。
       ただし、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、オーストラリア証券取引所、ニュー
       ヨークの銀行、ロンドンの銀行、オランダの銀行、フランスの銀行のいずれかの休業日に該当す
       る日（以下「海外休業日」という場合があります。）には、お申込みの受付を行いません。
       委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
       事情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り
       消すことができるものとします。
        ※受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設された
         ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得
         申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
         なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者
         にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分
         割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振
         法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機
         関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載ま
         たは記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、
         振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行い
         ます。
                                  ※

      ・お申込価額は、お申込日の翌営業日の基準価額                            とします。なお、「分配金自動けいぞく投資
        コース」により、収益分配金を再投資する場合は各計算期間終了日の基準価額とします。
        ※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日
         の受益権総口数で除した価額をいいます。(但し、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表
         示することがあります。)
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      ・基準価額は当ファンドの委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま
        す。
        ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
      ・お申込単位は、各販売会社が定める単位とします。

        「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。
        お申込みになる販売会社によってはどちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
        取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
        ※「分配金自動けいぞく投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、1口単位となりま
         す。
        ※当初元本は1口当たり1円です。
      ・お申込手数料は、お申込日の翌営業日の基準価額に、2.2％（税抜2.0％）を上限に各販売会社が

        定める手数料率を乗じて得た額とします。
        ※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合がありま
         す。
        ※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、お申込手数料はか
         かりません。
        ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ・お申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも

        のとします。各お申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
        託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部
        について再信託を行っている場合は当該再信託先の口座）に払込まれます。
    ２【換金（解約）手続等】

      ・受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し、各販売会社の定める単位をもって解
        約の請求をすることができます。受益者が解約の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益
        権をもって行うものとします。委託会社は、解約の請求を受付けた場合には、この信託契約の一
        部を解約します。解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、
        かつ、解約の受付にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとしま
        す。なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合がありま
        す。
        ※海外休業日には、解約の受付を行いません。
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        ※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求
         にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受
         益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の
         口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
      ・委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない

        事情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消
        すことができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日
        の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受
        益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付け
        たものとして、下記に準じて計算した価額とします。
      ・解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額として当該基準価額に

        0.3％の率を乗じて得た額を控除した価額とします。
         解約価額＝基準価額－信託財産留保額
      ・解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して5営業日目から販売会社の営業所等において

        支払います。
      ・解約価額の照会方法等

        解約価額は委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
         ※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
         ・販売会社へのお問い合わせ
         ・委託会社への照会
           ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】
       基準価額とは、純資産総額（信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に
       したがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額）を、計算日におけ
       る受益権総口数で除した金額をいいます。
       ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞

            投資対象                         評価方法
        マザーファンド
                     計算日の基準価額
        受益証券
                         ※
                     計算日     における以下のいずれかの価額
                    ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
        公社債等
                    ・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額（売り気配相場を除
                      きます。）
                    ・価格情報会社の提供する価額
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                         ※
        株式
                     計算日     における金融商品取引所等の最終相場
                         ※
        不動産投資信託証券
                     計算日     における金融商品取引所等の最終相場
        外貨建資産の円換算             計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
        外国為替予約の円換算             計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値

       ※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
       基準価額（1万口当たり）は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表され

       ます。
       ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
            ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
            コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
    （２）【保管】

       該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

       信託期間は2005年12月28日から無期限です。
       ※下記「(5)       その他　イ．償還規定」の場合には信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させ
        ることがあります。
    （４）【計算期間】

       a.計算期間は原則として1月7日から3月6日まで、3月7日から5月6日まで、5月7日から7月6日まで、
        7月7日から9月6日まで、9月7日から11月6日まで、11月7日から翌年1月6日までとします。
       b.上記a.の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が
        休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始
        されるものとします。
    （５）【その他】

      イ．償還規定
        a.委託会社は、信託契約の一部を解約することにより、ファンドの信託財産の純資産総額が50
          億円を下ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終
          了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨
          を監督官庁に届出ます。
        b.委託会社は、信託期間中においてこの信託契約を解約することが受益者のために有利である
          と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託
          契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじ
          め、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
        c.委託会社は、上記a.およびb.の事項について、あらかじめ解約しようとする旨を公告し、か
          つ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。た
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          だし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告
          を行いません。
        d.委託会社は上記c.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社
          に異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
        e.上記d.に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総口数の2分の1を
          超えるときは信託契約の解約をしません。
        f.委託会社は、上記e.の規定により、信託契約を解約しないこととしたときは、解約しない旨
          およびその理由を公告し、かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して交
          付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いま
          せん。
        g.上記d.からf.の規定は信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で
          あって、上記d.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な
          場合には適用しません。
        h.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信
          託契約を解約し信託を終了させます。
        i.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
          は、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信
          託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記
          「ロ.信託約款の変更d.」に該当する場合を除き、その投資信託委託会社と受託会社との間に
          おいて存続します。
        j.受託会社は委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
          務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託
          会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を
          解任した場合、委託会社は下記                 「ロ.信託約款の変更」の規定に従い、新受託会社を選任しま
          す。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を
          終了させます。
        k.上記    d.に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し
          自己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買
          取請求権の内容および手続きは、公告または書面に付記します。
      ロ．信託約款の変更

        a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
          は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変
          更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
        b.委託会社は、上記a.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更
          しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款
          にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益
          者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
        c.委託会社は上記b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社
          に異議を述べることができる旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとしま
          す。
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        d.上記c.に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総口数の2分の1を
          超えるときは信託約款の変更をしません。
        e.委託会社は、上記d.の規定により、信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない
          旨およびその理由を公告し、かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して
          交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行い
          ません。
        f.委託会社は、監督官庁より信託約款の変更の命令を受けたときは、上記a.からe.の規定にし
          たがい信託約款を変更します。
        g.上記c.に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し
          自己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買
          取請求権の内容および手続きは、公告または書面に付記します。
      ハ．関係法人との契約の更改

         証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当
         該契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、１年毎
         に自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
         当ファンドの投資顧問契約について、委託会社とみずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式
         会社（投資顧問会社）の間の当該契約は、原則として期間満了の１ヶ月前までに当事者間の別
         段の意思表示がない限り、１年毎に自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意によ
         り変更することができます。
      ニ．公告

         委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページ
         に掲載します。
         （URL　http://www.am-one.co.jp/）
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
         公告は、日本経済新聞に掲載して行います。
      ホ．運用報告書

       ・委託会社は、毎年5月6日、11月6日（休業日の場合は翌営業日とします。）および償還時に交付
         運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
       ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から
         運用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。
         （URL　http://www.am-one.co.jp/）
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    ４【受益者の権利等】
      ①収益分配金請求権
        受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
        受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社
        が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
        収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
        該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
        す。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
        前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
        します。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
        なお、「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委
        託会社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社
        に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を
        行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      ②償還金請求権

        受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
        受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
        権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日
        以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
        定された受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益
        権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日の場合は翌営業
        日）から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
      ③一部解約請求権

        受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
      ④帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
        閲覧または謄写を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】
    （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
        蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
        成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

    （３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間（2020年11月7日か

        ら2021年5月6日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けており
        ます。
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    １【財務諸表】
    【ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                    前期              当期
                                2020年11月6日現在              2021年5月6日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              38,644,966              66,333,365
        親投資信託受益証券                            3,769,958,700              3,891,422,116
                                      40,000,000                  －
        未収入金
        流動資産合計                            3,848,603,666              3,957,755,481
       資産合計                              3,848,603,666              3,957,755,481
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                              15,977,574               7,488,748
        未払解約金                                468,756             3,599,467
        未払受託者報酬                                418,908              422,874
        未払委託者報酬                               6,563,145              6,625,127
                                        22,445              22,527
        その他未払費用
        流動負債合計                              23,450,828              18,158,743
       負債合計                                23,450,828              18,158,743
     純資産の部
       元本等
        元本                            3,994,393,556              3,744,374,012
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           △ 169,240,718              195,222,726
                                      81,377,339              197,144,560
          （分配準備積立金）
        元本等合計                            3,825,152,838              3,939,596,738
       純資産合計                              3,825,152,838              3,939,596,738
     負債純資産合計                               3,848,603,666              3,957,755,481
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    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                    前期              当期
                                自　2020年5月8日              自　2020年11月7日
                                至　2020年11月6日              至　2021年5月6日
     営業収益
       受取利息                                    －              45
                                      366,188,039              421,463,416
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                               366,188,039              421,463,461
     営業費用
       支払利息                                  12,710               5,251
       受託者報酬                                1,287,081              1,290,697
       委託者報酬                                20,164,907              20,221,588
                                        69,407              68,758
       その他費用
       営業費用合計                                21,534,105              21,586,294
     営業利益又は営業損失（△）                                344,653,934              399,877,167
     経常利益又は経常損失（△）                                344,653,934              399,877,167
     当期純利益又は当期純損失（△）                                344,653,934              399,877,167
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       3,310,970              6,522,645
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               △ 473,032,581             △ 169,240,718
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 11,542,241               1,925,834
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      11,542,241               1,761,073
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －            164,761
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   485,060                 －
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        485,060                 －
       額
                                      48,608,282              30,816,912
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                               △ 169,240,718              195,222,726
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         当期
              項目                        自　2020年11月7日
                                      至　2021年5月6日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                前期                  当期
              項目
                             2020年11月6日現在                  2021年5月6日現在
     １.   期首元本額                          4,167,782,158円                  3,994,393,556円
        期中追加設定元本額                            9,616,272円                 10,023,390円
        期中一部解約元本額                           183,004,874円                  260,042,934円
     ２.   受益権の総数                          3,994,393,556口                  3,744,374,012口

     ３.   元本の欠損                 純資産額が元本総額を下回ってお                  －

                         り、その差額は169,240,718円であり
                         ます。
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                前期                  当期
              項目                自　2020年5月8日                 自　2020年11月7日
                             至　2020年11月6日                  至　2021年5月6日
     １.    分配金の計算過程                （自2020年5月8日　至2020年7月6                  （自2020年11月7日　至2021年1月6
                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（13,397,900円）、費用控                  当等収益（12,682,272円）、費用控
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  除後、繰越欠損金を補填した有価証
                         券売買等損益（0円）、信託約款に規                  券売買等損益（0円）、信託約款に規
                         定される収益調整金（18,820,390                  定される収益調整金（18,153,304
                         円）及び分配準備積立金                  円）及び分配準備積立金
                         （99,321,518円）より分配対象収益                  （79,687,241円）より分配対象収益
                         は131,539,808円（1万口当たり                  は110,522,817円（1万口当たり
                         320.16円）であり、うち16,433,893                  282.30円）であり、うち15,659,800
                         円（1万口当たり40円）を分配金額と                  円（1万口当たり40円）を分配金額と
                         しております。                  しております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                         （自2020年7月7日　至2020年9月7                  （自2021年1月7日　至2021年3月8
                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（10,027,537円）、費用控                  当等収益（9,456,842円）、費用控除
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         券売買等損益（0円）、信託約款に規                  売買等損益（24,279,076円）、信託
                         定される収益調整金（18,594,421                  約款に規定される収益調整金
                         円）及び分配準備積立金                  （17,836,974円）及び分配準備積立
                         （94,851,735円）より分配対象収益                  金（75,070,136円）より分配対象収
                         は123,473,693円（1万口当たり                  益は126,643,028円（1万口当たり
                         304.93円）であり、うち16,196,815                  330.29円）であり、うち7,668,364円
                         円（1万口当たり40円）を分配金額と                  （1万口当たり20円）を分配金額とし
                         しております。                  ております。
                         （自2020年9月8日　至2020年11月6                  （自2021年3月9日　至2021年5月6

                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（9,973,356円）、費用控除                  当等収益（14,787,271円）、費用控
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  除後、繰越欠損金を補填した有価証
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  券売買等損益（91,169,034円）、信
                         される収益調整金（18,445,709円）                  託約款に規定される収益調整金
                         及び分配準備積立金（87,381,557                  （17,515,432円）及び分配準備積立
                         円）より分配対象収益は115,800,622                  金（98,677,003円）より分配対象収
                         円（1万口当たり289.90円）であり、                  益は222,148,740円（1万口当たり
                         うち15,977,574円（1万口当たり40                  593.28円）であり、うち7,488,748円
                         円）を分配金額としております。                  （1万口当たり20円）を分配金額とし
                                           ております。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                前期                  当期
              項目                自　2020年5月8日                 自　2020年11月7日
                             至　2020年11月6日                  至　2021年5月6日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
         金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

     ２.
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、市場リスク
                         （価格変動リスク、為替変動リス
                         ク、金利変動リスク）、信用リス
                         ク、及び流動性リスクを有しており
                         ます。
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     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左
                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委
                         員会等はこれらの運用リスク管理状
                         況の報告を受け、総合的な見地から
                         運用状況全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                前期                  当期
              項目
                             2020年11月6日現在                  2021年5月6日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                前期                  当期
                             2020年11月6日現在                  2021年5月6日現在
             種類
                              最終計算期間の                  最終計算期間の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券                              △22,958,130                  109,628,856
     合計                              △22,958,130                  109,628,856
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
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    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                前期                  当期
                             2020年11月6日現在                  2021年5月6日現在
     1口当たり純資産額                                0.9576円                  1.0521円
     （1万口当たり純資産額）                                (9,576円)                 (10,521円)
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    （４）【附属明細表】
    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                    2021年5月6日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券          日経２２５インデックスファン
                                  311,095,529          740,127,373
                ド・マザーファンド
                外国債券パッシブ・ファンド・
                                 1,203,086,501          2,435,047,078
                マザーファンド
                外国リート・パッシブ・ファン
                                  503,548,696          716,247,665
                ド・マザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                            2,017,730,726          3,891,422,116
     合計                                      3,891,422,116
    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    （参考）

    当ファンドは、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「日経２２５インデックスファンド・マ
    ザーファンド」受益証券及び「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお
    り、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                              2021年5月6日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                             2,246,598,371
        コール・ローン                                              273,124,559
        国債証券                                           137,013,938,284
        派生商品評価勘定                                                813,047
        未収入金                                             1,375,518,997
        未収利息                                              816,194,737
                                                      46,918,950
        前払費用
        流動資産合計                                           141,773,106,945
       資産合計                                             141,773,106,945
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                                613,815
        未払金                                             2,999,866,407
                                                      30,999,000
        未払解約金
        流動負債合計                                             3,031,479,222
       負債合計                                              3,031,479,222
     純資産の部
       元本等
        元本                                            68,548,093,381
        剰余金
                                                    70,193,534,342
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           138,741,627,723
       純資産合計                                             138,741,627,723
     負債純資産合計                                              141,773,106,945
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年11月7日
              項目
                                      至　2021年5月6日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

     ２.
         価方法
                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                         2021年5月6日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           65,137,187,237円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           13,113,404,708円
        同期中一部解約元本額                                           9,702,498,564円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンド                                           7,559,507,725円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             6,558,401円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             17,623,749円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             14,211,719円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             64,472,243円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             41,203,277円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             20,590,356円
        たわらノーロード　先進国債券                                           10,530,322,119円
        たわらノーロード　先進国債券＜ラップ向け＞                                            184,269,255円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           1,099,474,876円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             30,585,860円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            145,669,355円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                             29,352,384円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             4,954,086円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            239,575,128円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            241,533,852円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                             52,878,722円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                             2,643,196円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                              304,124円
                                                     1,714,804円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             5,563,416円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             1,558,661円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             1,326,340円
        ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           6,066,545,852円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンド                                            334,583,371円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                            656,866,856円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                           1,895,306,500円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           2,098,547,603円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                            377,234,610円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                            778,211,021円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                            665,380,958円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             14,546,557円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                            454,142,483円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             38,867,719円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            125,346,778円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            102,480,032円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            176,711,918円
        クルーズコントロール                                           1,021,185,786円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            112,880,979円
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            241,582,997円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             3,972,125円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             9,870,374円
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            133,358,994円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            163,386,088円
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                             10,227,866円
        ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド                                           1,203,086,501円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                             1,808,787円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                             2,409,222円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                            102,319,415円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                             1,153,055円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                             1,925,462円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ２０２１－０４（適格機関                                           1,018,866,144円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド（適格機関投                                           5,613,709,643円
        資家向け）
        ＤＩＡＭ外国債券パッシブファンド（適格機関投資家向け）                                           4,212,397,091円
        外国債券パッシブファンド（適格機関投資家限定）                                           2,323,659,879円
        先進国債券パッシブファンド（適格機関投資家限定）                                           5,413,332,763円
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             61,562,248円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                             3,060,714円
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                            480,775,015円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                            267,384,657円
        定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             27,579,544円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             47,827,318円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             11,816,228円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             1,030,001円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             32,485,721円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             59,343,488円
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           2,293,372,231円
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,732,347,866円
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           3,035,529,618円
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        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                            395,060,181円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                            187,838,258円
        定）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                           2,125,368,355円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                            524,838,272円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             3,648,026円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            448,227,336円
                                                    461,811,474円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            609,089,907円
        ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             66,297,846円
        計                                           68,548,093,381円
     ２.   受益権の総数                                           68,548,093,381口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2020年11月7日
              項目
                                      至　2021年5月6日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
         金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

     ２.
         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
                         ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
                         に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
                         おります。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年5月6日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券
                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2021年5月6日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券                                              △1,819,452,628
     合計                                              △1,819,452,628
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2021年2月23日から2021年5月6日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                       2021年5月6日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                    179,708,135             －    179,967,060         △258,925
          アメリカ・ドル                  146,826,095             －    147,364,040         △537,945
          ポーランド・ズロチ                  32,882,040             －    32,603,020          279,020
        買建                    179,708,135             －    180,166,292          458,157
          イギリス・ポンド                  28,655,926             －    28,891,096          235,170
          オーストラリア・ドル                  29,029,778             －    29,200,800          171,022
          カナダ・ドル                  54,994,830             －    55,116,989          122,159
          スウェーデン・クローナ                  30,841,459             －    30,810,780         △30,679
          メキシコ・ペソ                  36,186,142             －    36,146,627         △39,515
     合計                       359,416,270             －    360,133,352          199,232
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        う ち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年5月6日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.0240円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (20,240円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                    2021年5月6日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     国債証券       アメリカ・ドル         US  T N/B  0.125   01/15/24
                                      5,000,000.000           4,982,031.250
                     US  T N/B  0.125   02/15/24
                                      4,000,000.000           3,984,843.720
                     US  T N/B  0.125   04/30/22
                                      1,000,000.000           1,000,674.100
                     US  T N/B  0.125   05/15/23
                                      3,000,000.000           2,997,949.230
                     US  T N/B  0.125   07/15/23
                                      1,600,000.000           1,597,437.480
                     US  T N/B  0.125   08/15/23
                                      2,000,000.000           1,996,718.740
                     US  T N/B  0.125   08/31/22
                                      4,000,000.000           4,002,812.480
                     US  T N/B  0.125   09/15/23
                                      2,000,000.000           1,996,250.000
                     US  T N/B  0.125   11/30/22
                                      5,340,000.000           5,341,460.110
                     US  T N/B  0.125   12/15/23
                                      2,000,000.000           1,993,906.240
                     US  T N/B  0.25   03/15/24
                                      4,810,000.000           4,805,114.810
                     US  T N/B  0.25   04/15/23
                                      2,000,000.000           2,003,945.200
                     US  T N/B  0.25   05/31/25
                                      4,470,000.000           4,408,362.850
                     US  T N/B  0.25   06/15/23
                                      2,800,000.000           2,803,828.100
                     US  T N/B  0.25   06/30/25
                                      3,000,000.000           2,955,234.360
                     US  T N/B  0.25   07/31/25
                                      1,000,000.000            983,828.120
                     US  T N/B  0.25   08/31/25
                                      1,000,000.000            982,617.180
                     US  T N/B  0.25   09/30/25
                                      3,000,000.000           2,945,156.250
                     US  T N/B  0.25   10/31/25
                                      2,000,000.000           1,960,703.120
                     US  T N/B  0.375   01/31/26
                                      2,000,000.000           1,964,531.240
                     US  T N/B  0.375   04/15/24
                                      5,000,000.000           5,009,765.600
                     US  T N/B  0.375   04/30/25
                                      2,000,000.000           1,984,921.880
                     US  T N/B  0.375   07/31/27
                                      2,000,000.000           1,911,562.500
                     US  T N/B  0.375   09/30/27
                                      1,700,000.000           1,618,917.950
                                 67/147


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  0.375   11/30/25
                                      2,590,000.000           2,550,542.950
                     US  T N/B  0.375   12/31/25
                                      3,000,000.000           2,950,546.860
                     US  T N/B  0.5  03/15/23
                                      2,000,000.000           2,013,281.200
                     US  T N/B  0.5  03/31/25
                                       800,000.000           798,625.000
                     US  T N/B  0.5  04/30/27
                                      2,000,000.000           1,935,937.500
                     US  T N/B  0.5  05/31/27
                                      1,500,000.000           1,449,609.370
                     US  T N/B  0.5  06/30/27
                                      1,700,000.000           1,640,699.200
                     US  T N/B  0.5  08/31/27
                                      2,000,000.000           1,923,125.000
                     US  T N/B  0.5  10/31/27
                                      3,000,000.000           2,875,429.680
                     US  T N/B  0.625   03/31/27
                                      1,800,000.000           1,758,867.190
                     US  T N/B  0.625   05/15/30
                                      6,220,000.000           5,745,482.040
                     US  T N/B  0.625   08/15/30
                                      6,210,000.000           5,713,685.120
                     US  T N/B  0.625   11/30/27
                                      2,000,000.000           1,929,843.740
                     US  T N/B  0.625   12/31/27
                                      4,430,000.000           4,267,941.600
                     US  T N/B  0.75   01/31/28
                                      3,390,000.000           3,289,094.510
                     US  T N/B  0.75   03/31/26
                                      2,570,000.000           2,565,482.400
                     US  T N/B  0.875   11/15/30
                                      6,400,000.000           6,008,000.000
                     US  T N/B  1.125   02/15/31
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                     US  T N/B  1.125   02/28/25
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                     US  T N/B  1.125   02/28/27
                                      1,100,000.000           1,107,648.410
                     US  T N/B  1.125   02/29/28
                                      3,020,000.000           3,001,478.880
                     US  T N/B  1.125   05/15/40
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                     US  T N/B  1.125   08/15/40
                                      4,100,000.000           3,435,832.000
                     US  T N/B  1.25   03/31/28
                                      2,910,000.000           2,912,614.430
                     US  T N/B  1.25   05/15/50
                                      3,780,000.000           2,960,360.130
                     US  T N/B  1.25   08/31/24
                                      2,440,000.000           2,508,720.300
                     US  T N/B  1.375   01/31/25
                                      3,280,000.000           3,385,190.610
                     US  T N/B  1.375   02/15/23
                                      4,000,000.000           4,088,281.240
                     US  T N/B  1.375   06/30/23
                                      3,460,000.000           3,547,716.390
                     US  T N/B  1.375   08/15/50
                                      4,540,000.000           3,671,902.320
                     US  T N/B  1.375   08/31/26
                                      1,100,000.000           1,128,187.500
                     US  T N/B  1.375   09/30/23
                                      1,500,000.000           1,541,835.930
                     US  T N/B  1.375   11/15/40
                                      3,810,000.000           3,337,917.180
                     US  T N/B  1.5  01/31/27
                                      2,490,000.000           2,562,073.820
                     US  T N/B  1.5  02/15/30
                                      3,970,000.000           3,972,481.250
                     US  T N/B  1.5  02/28/23
                                      1,000,000.000           1,024,882.810
                     US  T N/B  1.5  03/31/23
                                      2,000,000.000           2,051,484.360
                     US  T N/B  1.5  08/15/22
                                      1,210,000.000           1,232,167.570
                     US  T N/B  1.5  08/15/26
                                      3,090,000.000           3,186,200.380
                     US  T N/B  1.5  09/15/22
                                       750,000.000           764,472.650
                     US  T N/B  1.5  10/31/24
                                      2,200,000.000           2,280,781.250
                     US  T N/B  1.5  11/30/24
                                      2,000,000.000           2,073,437.500
                     US  T N/B  1.625   02/15/26
                                      4,180,000.000           4,349,322.640
                     US  T N/B  1.625   04/30/23
                                      3,000,000.000           3,087,070.290
                     US  T N/B  1.625   05/15/26
                                      3,090,000.000           3,214,203.500
                     US  T N/B  1.625   05/31/23
                                      2,900,000.000           2,986,546.870
                     US  T N/B  1.625   08/15/22
                                      3,980,000.000           4,059,755.450
                     US  T N/B  1.625   08/15/29
                                      3,380,000.000           3,433,604.660
                     US  T N/B  1.625   09/30/26
                                      1,900,000.000           1,972,066.390
                                 68/147

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  1.625   10/31/23
                                      4,000,000.000           4,138,906.240
                     US  T N/B  1.625   10/31/26
                                      2,350,000.000           2,437,482.410
                     US  T N/B  1.625   11/15/22
                                      5,620,000.000           5,750,621.050
                     US  T N/B  1.625   11/15/50
                                      4,400,000.000           3,796,890.580
                     US  T N/B  1.625   11/30/26
                                      1,020,000.000           1,057,692.180
                     US  T N/B  1.75   01/31/23
                                      4,980,000.000           5,120,062.500
                     US  T N/B  1.75   05/15/22
                                      5,400,000.000           5,493,234.340
                     US  T N/B  1.75   05/15/23
                                      2,620,000.000           2,704,126.540
                     US  T N/B  1.75   06/15/22
                                       830,000.000           845,367.960
                     US  T N/B  1.75   06/30/24
                                      1,340,000.000           1,398,834.370
                     US  T N/B  1.75   07/31/24
                                      3,690,000.000           3,854,608.570
                     US  T N/B  1.75   09/30/22
                                      5,250,000.000           5,371,406.250
                     US  T N/B  1.75   11/15/29
                                      1,940,000.000           1,987,969.520
                     US  T N/B  1.75   12/31/24
                                      1,600,000.000           1,673,562.490
                     US  T N/B  1.75   12/31/26
                                      1,740,000.000           1,816,057.010
                     US  T N/B  1.875   02/15/41
                                      1,460,000.000           1,396,524.200
                     US  T N/B  1.875   02/15/51
                                      3,290,000.000           3,018,189.430
                     US  T N/B  1.875   06/30/26
                                       450,000.000           473,396.480
                     US  T N/B  1.875   07/31/26
                                      2,370,000.000           2,493,684.370
                     US  T N/B  1.875   08/31/22
                                      3,680,000.000           3,767,256.220
                     US  T N/B  1.875   08/31/24
                                      3,120,000.000           3,271,368.730
                     US  T N/B  2.0  02/15/23
                                      4,370,000.000           4,514,756.250
                     US  T N/B  2.0  02/15/25
                                      5,300,000.000           5,597,503.890
                     US  T N/B  2.0  02/15/50
                                      3,270,000.000           3,093,087.840
                     US  T N/B  2.0  05/31/24
                                      4,770,000.000           5,012,971.870
                     US  T N/B  2.0  08/15/25
                                      5,180,000.000           5,481,289.830
                     US  T N/B  2.0  11/15/26
                                      2,640,000.000           2,791,181.230
                     US  T N/B  2.0  11/30/22
                                      6,590,000.000           6,785,640.620
                     US  T N/B  2.125   02/29/24
                                      1,300,000.000           1,367,539.050
                     US  T N/B  2.125   03/31/24
                                      4,080,000.000           4,295,475.000
                     US  T N/B  2.125   05/15/25
                                      3,320,000.000           3,523,479.670
                     US  T N/B  2.125   05/31/26
                                      2,050,000.000           2,182,849.590
                     US  T N/B  2.125   06/30/22
                                      4,530,000.000           4,636,348.810
                     US  T N/B  2.125   09/30/24
                                      2,930,000.000           3,098,818.330
                     US  T N/B  2.125   11/30/23
                                      2,000,000.000           2,097,109.360
                     US  T N/B  2.125   12/31/22
                                      5,520,000.000           5,702,418.720
                     US  T N/B  2.25   01/31/24
                                       350,000.000           369,031.250
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                                      3,550,000.000           3,799,054.680
                     US  T N/B  2.25   03/31/26
                                      3,090,000.000           3,306,420.690
                     US  T N/B  2.25   04/30/24
                                      3,300,000.000           3,489,234.370
                     US  T N/B  2.25   08/15/27
                                      2,690,000.000           2,877,459.370
                     US  T N/B  2.25   08/15/46
                                      1,550,000.000           1,552,058.580
                     US  T N/B  2.25   08/15/49
                                      4,400,000.000           4,397,250.000
                     US  T N/B  2.25   11/15/24
                                      4,690,000.000           4,986,972.240
                     US  T N/B  2.25   11/15/25
                                      5,190,000.000           5,548,231.600
                     US  T N/B  2.25   11/15/27
                                      3,270,000.000           3,491,874.600
                     US  T N/B  2.25   12/31/24
                                      3,000,000.000           3,192,187.500
                     US  T N/B  2.375   04/30/26
                                      1,760,000.000           1,894,337.490
                     US  T N/B  2.375   05/15/27
                                      3,100,000.000           3,340,492.170
                                 69/147

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  2.375   05/15/29
                                      2,810,000.000           3,018,335.130
                     US  T N/B  2.375   08/15/24
                                      3,920,000.000           4,173,421.840
                     US  T N/B  2.375   11/15/49
                                      2,770,000.000           2,845,092.940
                     US  T N/B  2.5  01/31/24
                                      3,890,000.000           4,127,654.680
                     US  T N/B  2.5  02/15/45
                                      2,080,000.000           2,186,762.480
                     US  T N/B  2.5  02/15/46
                                      1,970,000.000           2,069,346.460
                     US  T N/B  2.5  02/28/26
                                      2,550,000.000           2,758,582.010
                     US  T N/B  2.5  03/31/23
                                      3,020,000.000           3,155,782.000
                     US  T N/B  2.5  05/15/24
                                      4,240,000.000           4,519,243.720
                     US  T N/B  2.5  05/15/46
                                      1,810,000.000           1,901,701.840
                     US  T N/B  2.5  08/15/23
                                      4,330,000.000           4,556,648.430
                     US  T N/B  2.625   01/31/26
                                      2,180,000.000           2,371,090.620
                     US  T N/B  2.625   02/15/29
                                      4,110,000.000           4,492,101.550
                     US  T N/B  2.625   02/28/23
                                      1,800,000.000           1,881,492.170
                     US  T N/B  2.625   03/31/25
                                      2,150,000.000           2,323,763.660
                     US  T N/B  2.625   06/30/23
                                      1,820,000.000           1,915,478.890
                     US  T N/B  2.625   12/31/23
                                      3,060,000.000           3,251,847.640
                     US  T N/B  2.625   12/31/25
                                      2,290,000.000           2,488,138.650
                     US  T N/B  2.75   02/15/24
                                      5,320,000.000           5,685,750.000
                     US  T N/B  2.75   02/15/28
                                      4,370,000.000           4,810,926.120
                     US  T N/B  2.75   02/28/25
                                      1,660,000.000           1,800,840.620
                     US  T N/B  2.75   04/30/23
                                      2,490,000.000           2,617,709.750
                     US  T N/B  2.75   05/31/23
                                      3,270,000.000           3,444,229.680
                     US  T N/B  2.75   06/30/25
                                       790,000.000           859,618.750
                     US  T N/B  2.75   07/31/23
                                      3,270,000.000           3,455,981.250
                     US  T N/B  2.75   08/15/42
                                       630,000.000           694,378.120
                     US  T N/B  2.75   08/15/47
                                      1,880,000.000           2,070,937.490
                     US  T N/B  2.75   08/31/23
                                      2,170,000.000           2,297,911.320
                     US  T N/B  2.75   08/31/25
                                      1,640,000.000           1,787,151.550
                     US  T N/B  2.75   11/15/23
                                      5,520,000.000           5,871,684.330
                     US  T N/B  2.75   11/15/42
                                      1,220,000.000           1,342,762.500
                     US  T N/B  2.75   11/15/47
                                      2,140,000.000           2,359,099.200
                     US  T N/B  2.875   05/15/28
                                      4,430,000.000           4,915,396.460
                     US  T N/B  2.875   05/15/43
                                      2,000,000.000           2,245,937.500
                     US  T N/B  2.875   05/15/49
                                      3,090,000.000           3,498,459.370
                     US  T N/B  2.875   05/31/25
                                      2,530,000.000           2,763,432.010
                     US  T N/B  2.875   07/31/25
                                      1,860,000.000           2,035,464.820
                     US  T N/B  2.875   08/15/28
                                      3,680,000.000           4,085,950.000
                     US  T N/B  2.875   08/15/45
                                      1,890,000.000           2,122,484.760
                     US  T N/B  2.875   09/30/23
                                       840,000.000           893,878.120
                     US  T N/B  2.875   10/31/23
                                      3,690,000.000           3,932,588.640
                     US  T N/B  2.875   11/15/46
                                      1,440,000.000           1,620,337.480
                     US  T N/B  3.0  02/15/47
                                      1,640,000.000           1,888,818.740
                     US  T N/B  3.0  02/15/48
                                      2,540,000.000           2,932,906.240
                     US  T N/B  3.0  02/15/49
                                      3,070,000.000           3,556,043.340
                     US  T N/B  3.0  05/15/42
                                       980,000.000          1,123,401.550
                     US  T N/B  3.0  05/15/45
                                       300,000.000           343,945.310
                     US  T N/B  3.0  05/15/47
                                      1,290,000.000           1,486,473.030
                     US  T N/B  3.0  08/15/48
                                      2,710,000.000           3,132,908.150
                                 70/147

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  3.0  09/30/25
                                      1,410,000.000           1,552,266.780
                     US  T N/B  3.0  10/31/25
                                      1,920,000.000           2,115,749.990
                     US  T N/B  3.0  11/15/44
                                      1,790,000.000           2,050,738.650
                     US  T N/B  3.0  11/15/45
                                       650,000.000           746,662.100
                     US  T N/B  3.125   02/15/42
                                       680,000.000           794,909.370
                     US  T N/B  3.125   02/15/43
                                      1,440,000.000           1,681,200.000
                     US  T N/B  3.125   05/15/48
                                      2,660,000.000           3,142,852.310
                     US  T N/B  3.125   08/15/44
                                      1,750,000.000           2,045,791.000
                     US  T N/B  3.125   11/15/28
                                      2,840,000.000           3,205,650.000
                     US  T N/B  3.125   11/15/41
                                       760,000.000           886,884.370
                     US  T N/B  3.375   05/15/44
                                      2,030,000.000           2,467,084.370
                     US  T N/B  3.375   11/15/48
                                      2,660,000.000           3,290,087.500
                     US  T N/B  3.5  02/15/39
                                       900,000.000          1,102,429.670
                     US  T N/B  3.625   02/15/44
                                      1,630,000.000           2,055,901.160
                     US  T N/B  3.625   08/15/43
                                      1,670,000.000           2,102,503.890
                     US  T N/B  3.75   08/15/41
                                       710,000.000           904,307.020
                     US  T N/B  3.75   11/15/43
                                      1,360,000.000           1,744,625.000
                     US  T N/B  3.875   08/15/40
                                      1,110,000.000           1,429,905.450
                     US  T N/B  4.25   05/15/39
                                       810,000.000          1,086,412.500
                     US  T N/B  4.25   11/15/40
                                       510,000.000           689,655.460
                     US  T N/B  4.375   02/15/38
                                       550,000.000           741,726.560
                     US  T N/B  4.375   05/15/40
                                      1,200,000.000           1,642,968.740
                     US  T N/B  4.375   05/15/41
                                      1,040,000.000           1,432,762.500
                     US  T N/B  4.375   11/15/39
                                       910,000.000          1,241,652.330
                     US  T N/B  4.5  02/15/36
                                       730,000.000           981,564.830
                     US  T N/B  4.5  05/15/38
                                       540,000.000           738,829.680
                     US  T N/B  4.5  08/15/39
                                       790,000.000          1,092,607.020
                     US  T N/B  4.625   02/15/40
                                       750,000.000          1,055,800.770
                     US  T N/B  4.75   02/15/41
                                      1,200,000.000           1,725,750.000
                     US  T N/B  5.0  05/15/37
                                       500,000.000           714,453.120
                     US  T N/B  5.25   02/15/29
                                       490,000.000           631,870.310
                     US  T N/B  5.25   11/15/28
                                       850,000.000          1,091,121.080
                     US  T N/B  5.375   02/15/31
                                       700,000.000           945,710.930
                     US  T N/B  5.5  08/15/28
                                       650,000.000           841,597.650
                     US  T N/B  6.0  02/15/26
                                       840,000.000          1,047,440.620
                     US  T N/B  6.125   11/15/27
                                       900,000.000          1,183,359.370
                     US  T N/B  6.25   05/15/30
                                       710,000.000           999,103.120
                     US  T N/B  6.25   08/15/23
                                      1,000,000.000           1,137,929.680
             アメリカ・ドル　小計                         533,700,000.000           555,844,761.880
                                     (58,349,421,000)           (60,770,507,815)
             イギリス・ポン         UK  TREASURY     0.125
                                      1,200,000.000           1,187,040.000
             ド
                     01/30/26
                     UK  TREASURY     0.125
                                      1,500,000.000           1,502,070.000
                     01/31/23
                     UK  TREASURY     0.125
                                      1,000,000.000            999,234.000
                     01/31/24
                     UK  TREASURY     0.125
                                      1,000,000.000            969,200.000
                     01/31/28
                                 71/147


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     UK  TREASURY     0.25
                                       750,000.000           700,363.500
                     07/31/31
                     UK  TREASURY     0.375
                                      1,000,000.000            995,506.000
                     10/22/26
                     UK  TREASURY     0.375
                                      1,220,000.000           1,167,662.000
                     10/22/30
                     UK  TREASURY     0.5  10/22/61
                                       470,000.000           363,456.070
                     UK  TREASURY     0.625
                                      1,250,000.000           1,269,628.240
                     06/07/25
                     UK  TREASURY     0.625
                                      1,200,000.000           1,114,980.000
                     07/31/35
                     UK  TREASURY     0.625
                                       860,000.000           714,169.800
                     10/22/50
                     UK  TREASURY     0.75
                                      1,560,000.000           1,584,143.490
                     07/22/23
                     UK  TREASURY     0.875
                                       250,000.000           225,522.500
                     01/31/46
                     UK  TREASURY     0.875
                                       910,000.000           919,504.040
                     10/22/29
                     UK  TREASURY     1.0  04/22/24
                                      1,120,000.000           1,148,850.080
                     UK  TREASURY     1.25
                                       700,000.000           731,803.800
                     07/22/27
                     UK  TREASURY     1.25
                                      1,020,000.000           1,012,260.240
                     10/22/41
                     UK  TREASURY     1.5  07/22/26
                                       900,000.000           951,730.560
                     UK  TREASURY     1.5  07/22/47
                                       910,000.000           946,189.960
                     UK  TREASURY     1.625
                                       930,000.000           998,092.740
                     10/22/28
                     UK  TREASURY     1.625
                                       520,000.000           565,767.280
                     10/22/54
                     UK  TREASURY     1.625
                                       500,000.000           597,812.500
                     10/22/71
                     UK  TREASURY     1.75
                                       810,000.000           891,363.030
                     01/22/49
                     UK  TREASURY     1.75
                                      1,110,000.000           1,269,022.140
                     07/22/57
                     UK  TREASURY     1.75
                                      1,530,000.000           1,565,524.760
                     09/07/22
                     UK  TREASURY     1.75
                                      1,440,000.000           1,557,103.680
                     09/07/37
                     UK  TREASURY     2.0  09/07/25
                                       790,000.000           849,581.800
                     UK  TREASURY     2.25
                                      1,180,000.000           1,240,402.070
                     09/07/23
                     UK  TREASURY     2.5  07/22/65
                                       980,000.000          1,416,917.320
                     UK  TREASURY     2.75
                                       480,000.000           521,364.330
                     09/07/24
                     UK  TREASURY     3.25
                                      1,310,000.000           1,811,709.040
                     01/22/44
                     UK  TREASURY     3.5  01/22/45
                                      1,280,000.000           1,852,520.960
                     UK  TREASURY     3.5  07/22/68
                                       960,000.000          1,768,125.480
                                 72/147


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     UK  TREASURY     3.75
                                       940,000.000          1,529,772.920
                     07/22/52
                     UK  TREASURY     4.0  01/22/60
                                       870,000.000          1,614,135.360
                     UK  TREASURY     4.25
                                       940,000.000          1,341,299.160
                     03/07/36
                     UK  TREASURY     4.25
                                      1,010,000.000           1,360,805.320
                     06/07/32
                     UK  TREASURY     4.25
                                       920,000.000          1,380,260.620
                     09/07/39
                     UK  TREASURY     4.25
                                       780,000.000           968,082.960
                     12/07/27
                     UK  TREASURY     4.25
                                       960,000.000          1,462,007.040
                     12/07/40
                     UK  TREASURY     4.25
                                      1,060,000.000           1,734,645.480
                     12/07/46
                     UK  TREASURY     4.25
                                       850,000.000          1,446,660.220
                     12/07/49
                     UK  TREASURY     4.25
                                      1,020,000.000           1,870,384.200
                     12/07/55
                     UK  TREASURY     4.5  09/07/34
                                       760,000.000          1,084,708.480
                     UK  TREASURY     4.5  12/07/42
                                      1,180,000.000           1,896,514.170
                     UK  TREASURY     4.75
                                       870,000.000          1,185,132.870
                     12/07/30
                     UK  TREASURY     4.75
                                       880,000.000          1,379,208.160
                     12/07/38
                     UK  TREASURY     5.0  03/07/25
                                      1,410,000.000           1,667,799.320
                     UK  TREASURY     6.0  12/07/28
                                       760,000.000          1,060,114.880
             イギリス・ポンド　小計                         47,850,000.000           58,390,152.570
                                     (7,276,071,000)           (8,878,806,600)
             イスラエル・         ISRAEL    FIXED   BOND   0.75
                                       300,000.000           302,453.100
             シュケル
                     07/31/22
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.0
                                      1,350,000.000           1,337,615.100
                     03/31/30
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.25
                                      1,000,000.000           1,017,139.000
                     11/30/22
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.5
                                      1,000,000.000            953,876.000
                     05/31/37
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.75
                                      2,030,000.000           2,141,633.760
                     08/31/25
                     ISRAEL    FIXED   BOND   2.0
                                      2,610,000.000           2,811,421.530
                     03/31/27
                     ISRAEL    FIXED   BOND   3.75
                                      2,600,000.000           2,857,007.400
                     03/31/24
                     ISRAEL    FIXED   BOND   3.75
                                      1,260,000.000           1,623,269.340
                     03/31/47
                     ISRAEL    FIXED   BOND   4.25
                                      2,920,000.000           3,142,860.240
                     03/31/23
                     ISRAEL    FIXED   BOND   5.5
                                      1,500,000.000           2,395,566.000
                     01/31/42
             イスラエル・シュケル　小計                         16,570,000.000           18,582,841.470
                                 73/147


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                                      (554,758,629)           (622,147,958)
             オーストラリ
                     AUSTRALIAN      0.25   11/21/24
                                      1,440,000.000           1,436,718.780
             ア・ドル
                     AUSTRALIAN      0.25   11/21/25
                                      1,450,000.000           1,426,886.340
                     AUSTRALIAN      0.5  09/21/26
                                      1,980,000.000           1,946,970.520
                     AUSTRALIAN      1.0  11/21/31
                                      1,600,000.000           1,486,750.730
                     AUSTRALIAN      1.0  12/21/30
                                      1,740,000.000           1,642,079.510
                     AUSTRALIAN      1.25   05/21/32
                                       990,000.000           937,873.350
                     AUSTRALIAN      1.5  06/21/31
                                      1,640,000.000           1,612,719.500
                     AUSTRALIAN      1.75   06/21/51
                                      1,000,000.000            809,800.000
                     AUSTRALIAN      2.25   05/21/28
                                       980,000.000          1,051,442.000
                     AUSTRALIAN      2.5  05/21/30
                                      2,050,000.000           2,218,518.600
                     AUSTRALIAN      2.75   04/21/24
                                      1,980,000.000           2,134,976.180
                     AUSTRALIAN      2.75   05/21/41
                                       740,000.000           774,647.610
                     AUSTRALIAN      2.75   06/21/35
                                       530,000.000           576,109.840
                     AUSTRALIAN      2.75   11/21/27
                                      1,630,000.000           1,803,758.000
                     AUSTRALIAN      2.75   11/21/28
                                      1,160,000.000           1,284,066.980
                     AUSTRALIAN      2.75   11/21/29
                                      1,860,000.000           2,055,486.000
                     AUSTRALIAN      3.0  03/21/47
                                       870,000.000           934,151.880
                     AUSTRALIAN      3.25   04/21/25
                                      1,200,000.000           1,331,202.000
                     AUSTRALIAN      3.25   04/21/29
                                      1,840,000.000           2,105,066.720
                     AUSTRALIAN      3.25   06/21/39
                                       620,000.000           703,340.090
                     AUSTRALIAN      3.75   04/21/37
                                       760,000.000           920,035.860
                     AUSTRALIAN      4.25   04/21/26
                                      2,010,000.000           2,359,347.040
                     AUSTRALIAN      4.5  04/21/33
                                       980,000.000          1,264,767.910
                     AUSTRALIAN      5.5  04/21/23
                                      3,000,000.000           3,317,559.300
             オーストラリア・ドル　小計                         34,050,000.000           36,134,274.740
                                     (2,881,992,000)           (3,058,405,014)
             カナダ・ドル         CANADA    0.25   02/01/23
                                       500,000.000           499,988.500
                     CANADA    0.25   03/01/26
                                      1,100,000.000           1,065,816.400
                     CANADA    0.25   05/01/23
                                      1,000,000.000            998,984.000
                     CANADA    0.5  09/01/25
                                      2,350,000.000           2,317,805.000
                     CANADA    0.5  12/01/30
                                      1,100,000.000           1,000,463.200
                     CANADA    1.0  06/01/27
                                       700,000.000           697,132.800
                     CANADA    1.0  09/01/22
                                      1,500,000.000           1,515,583.500
                     CANADA    1.25   03/01/25
                                       700,000.000           716,132.900
                     CANADA    1.25   06/01/30
                                      1,810,000.000           1,778,603.740
                     CANADA    1.5  06/01/23
                                      1,210,000.000           1,240,149.570
                     CANADA    1.5  06/01/26
                                       800,000.000           822,767.200
                     CANADA    1.75   03/01/23
                                      3,160,000.000           3,244,896.560
                     CANADA    2.0  06/01/28
                                       720,000.000           759,419.280
                     CANADA    2.0  09/01/23
                                       920,000.000           955,128.360
                     CANADA    2.0  12/01/51
                                      1,730,000.000           1,701,140.140
                     CANADA    2.25   03/01/24
                                       530,000.000           557,126.460
                     CANADA    2.25   06/01/25
                                      1,000,000.000           1,062,803.000
                     CANADA    2.25   06/01/29
                                       610,000.000           654,342.730
                     CANADA    2.5  06/01/24
                                      1,600,000.000           1,698,302.400
                     CANADA    2.75   06/01/22
                                      2,240,000.000           2,301,503.680
                     CANADA    2.75   12/01/48
                                       850,000.000           976,144.250
                                 74/147


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     CANADA    2.75   12/01/64
                                       350,000.000           413,081.900
                     CANADA    3.5  12/01/45
                                       820,000.000          1,056,029.620
                     CANADA    4.0  06/01/41
                                       540,000.000           726,391.260
                     CANADA    5.0  06/01/37
                                       390,000.000           563,100.330
                     CANADA    5.75   06/01/29
                                      1,000,000.000           1,338,940.000
                     CANADA    5.75   06/01/33
                                       720,000.000          1,035,924.480
             カナダ・ドル　小計                         29,950,000.000           31,697,701.260
                                     (2,667,347,000)           (2,822,997,274)
             シンガポール・         SINGAPORE     1.75   02/01/23
                                       200,000.000           204,563.000
             ドル
                     SINGAPORE     1.875   03/01/50
                                       320,000.000           317,350.400
                     SINGAPORE     2.125   06/01/26
                                       310,000.000           328,042.000
                     SINGAPORE     2.25   08/01/36
                                       480,000.000           501,648.000
                     SINGAPORE     2.375   06/01/25
                                       340,000.000           362,542.000
                     SINGAPORE     2.375   07/01/39
                                       180,000.000           192,145.500
                     SINGAPORE     2.625   05/01/28
                                       130,000.000           141,375.000
                     SINGAPORE     2.75   03/01/46
                                       420,000.000           482,370.000
                     SINGAPORE     2.75   04/01/42
                                       380,000.000           432,250.000
                     SINGAPORE     2.75   07/01/23
                                       700,000.000           733,600.000
                     SINGAPORE     2.875   07/01/29
                                       470,000.000           521,700.000
                     SINGAPORE     2.875   09/01/30
                                       370,000.000           412,135.600
                     SINGAPORE     3.0  09/01/24
                                       550,000.000           592,515.000
                     SINGAPORE     3.125   09/01/22
                                       700,000.000           724,990.000
                     SINGAPORE     3.375   09/01/33
                                       480,000.000           564,240.000
                     SINGAPORE     3.5  03/01/27
                                       730,000.000           826,725.000
             シンガポール・ドル　小計                          6,760,000.000           7,338,191.500
                                      (553,170,800)           (600,484,210)
             スウェーデン・         SWEDEN    0.125   05/12/31
                                      2,200,000.000           2,141,693.770
             クローナ
                     SWEDEN    0.75   05/12/28
                                      1,540,000.000           1,604,837.690
                     SWEDEN    0.75   11/12/29
                                      3,170,000.000           3,296,736.600
                     SWEDEN    1.0  11/12/26
                                      4,250,000.000           4,485,428.750
                     SWEDEN    1.5  11/13/23
                                      8,200,000.000           8,572,196.360
                     SWEDEN    2.25   06/01/32
                                      1,300,000.000           1,552,206.500
                     SWEDEN    2.5  05/12/25
                                      7,980,000.000           8,845,451.740
                     SWEDEN    3.5  03/30/39
                                      3,270,000.000           4,782,276.900
                     SWEDEN    3.5  06/01/22
                                      3,000,000.000           3,123,498.000
             スウェーデン・クローナ　小計                         34,910,000.000           38,404,326.310
                                      (449,291,700)           (494,263,680)
             デンマーク・ク         DENMARK    0.25   11/15/22
                                      3,660,000.000           3,700,260.000
             ローネ
                     DENMARK    0.25   11/15/52
                                      2,150,000.000           1,995,630.000
                     DENMARK    0.5  11/15/27
                                      7,130,000.000           7,502,292.950
                     DENMARK    0.5  11/15/29
                                      2,670,000.000           2,811,336.450
                     DENMARK    1.5  11/15/23
                                      3,500,000.000           3,684,891.000
                     DENMARK    1.75   11/15/25
                                      5,320,000.000           5,858,917.060
                     DENMARK    4.5  11/15/39
                                      7,680,000.000          13,566,414.320
             デンマーク・クローネ　小計                         32,110,000.000           39,119,741.780
                                      (566,420,400)           (690,072,245)
                                 75/147


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             ノルウェー・ク
                     NORWAY    1.25   09/17/31
                                      1,800,000.000           1,766,898.000
             ローネ
                     NORWAY    1.375   08/19/30
                                      3,730,000.000           3,721,775.350
                     NORWAY    1.5  02/19/26
                                      3,770,000.000           3,864,666.200
                     NORWAY    1.75   02/17/27
                                      1,000,000.000           1,036,317.000
                     NORWAY    1.75   03/13/25
                                      3,800,000.000           3,930,587.000
                     NORWAY    1.75   09/06/29
                                      1,700,000.000           1,755,547.500
                     NORWAY    2.0  04/26/28
                                      2,070,000.000           2,176,708.500
                     NORWAY    2.0  05/24/23
                                      1,800,000.000           1,855,908.360
                     NORWAY    3.0  03/14/24
                                      6,200,000.000           6,610,874.000
             ノルウェー・クローネ　小計                         25,870,000.000           26,719,281.910
                                      (338,638,300)           (349,755,400)
             ポーランド・ズ         POLAND    0.25   10/25/26
                                      1,100,000.000           1,056,660.000
             ロチ
                     POLAND    07/25/22
                                      1,200,000.000           1,199,614.160
                     POLAND    1.25   10/25/30
                                      3,050,000.000           2,936,519.730
                     POLAND    2.25   10/25/24
                                       600,000.000           637,493.100
                     POLAND    2.5  01/25/23
                                      2,850,000.000           2,969,472.000
                     POLAND    2.5  04/25/24
                                      2,290,000.000           2,438,620.300
                     POLAND    2.5  07/25/26
                                      2,080,000.000           2,252,432.000
                     POLAND    2.5  07/25/27
                                      2,550,000.000           2,760,039.410
                     POLAND    2.75   04/25/28
                                      3,010,000.000           3,306,033.500
                     POLAND    2.75   10/25/29
                                       210,000.000           230,191.500
                     POLAND    3.25   07/25/25
                                      2,380,000.000           2,635,040.800
                     POLAND    4.0  10/25/23
                                      4,440,000.000           4,864,242.000
                     POLAND    5.75   04/25/29
                                      1,440,000.000           1,914,192.000
                     POLAND    5.75   09/23/22
                                       820,000.000           885,026.000
             ポーランド・ズロチ　小計                         28,020,000.000           30,085,576.500
                                      (803,465,094)           (862,694,880)
             マレーシア・リ         MALAYSIA     3.418   08/15/22
                                      3,000,000.000           3,057,475.200
             ンギット
                     MALAYSIA     3.48   03/15/23
                                      1,220,000.000           1,251,815.160
                     MALAYSIA     3.733   06/15/28
                                      2,000,000.000           2,102,351.600
                     MALAYSIA     3.828   07/05/34
                                      1,500,000.000           1,497,320.660
                     MALAYSIA     3.844   04/15/33
                                      1,210,000.000           1,223,804.760
                     MALAYSIA     3.892   03/15/27
                                       800,000.000           846,931.200
                     MALAYSIA     4.181   07/15/24
                                      2,430,000.000           2,566,677.530
                     MALAYSIA     4.392   04/15/26
                                      3,070,000.000           3,313,248.990
                     MALAYSIA     4.498   04/15/30
                                      1,800,000.000           1,970,114.940
                     MALAYSIA     4.762   04/07/37
                                      1,200,000.000           1,294,669.560
                     MALAYSIA     4.921   07/06/48
                                      2,600,000.000           2,856,855.040
                     MALAYSIA     4.935   09/30/43
                                      2,000,000.000           2,181,816.800
             マレーシア・リンギット　小計                         22,830,000.000           24,163,081.440
                                      (605,727,843)           (641,097,293)
             メキシコ・ペソ         MEXICAN    BONDS   03/09/23
                                      20,000,000.000           20,636,800.000
                     MEXICAN    BONDS   10.0
                                      8,085,000.000          10,054,178.550
                     11/20/36
                     MEXICAN    BONDS   10.0
                                      22,596,000.000           25,816,381.920
                     12/05/24
                                 76/147


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                     MEXICAN    BONDS   5.75
                                      14,859,000.000           14,733,738.630
                     03/05/26
                     MEXICAN    BONDS   7.5
                                      18,071,000.000           19,211,240.340
                     06/03/27
                     MEXICAN    BONDS   7.75
                                      11,000,000.000           11,699,498.800
                     05/29/31
                     MEXICAN    BONDS   7.75
                                      13,643,000.000           13,624,756.850
                     11/13/42
                     MEXICAN    BONDS   7.75
                                      7,000,000.000           7,349,230.000
                     11/23/34
                     MEXICAN    BONDS   8.0
                                      20,000,000.000           21,496,714.000
                     09/05/24
                     MEXICAN    BONDS   8.0
                                      9,454,000.000           9,596,849.940
                     11/07/47
                     MEXICAN    BONDS   8.0
                                      14,000,000.000           14,963,060.000
                     12/07/23
                     MEXICAN    BONDS   8.5
                                      17,109,000.000           19,102,826.400
                     05/31/29
                     MEXICAN    BONDS   8.5
                                      8,125,000.000           8,814,549.250
                     11/18/38
             メキシコ・ペソ　小計                         183,942,000.000           197,099,824.680
                                      (991,907,235)          (1,062,860,805)
             ユーロ         AUSTRIA    0.0  02/20/30
                                       690,000.000           695,925.030
                     AUSTRIA    0.0  02/20/31
                                       110,000.000           110,007.570
                     AUSTRIA    0.0  04/20/23
                                       200,000.000           202,627.000
                     AUSTRIA    0.0  10/20/40
                                       200,000.000           182,960.000
                     AUSTRIA    0.5  02/20/29
                                       820,000.000           865,439.480
                     AUSTRIA    0.5  04/20/27
                                       520,000.000           548,674.360
                     AUSTRIA    0.75   02/20/28
                                       620,000.000           665,684.700
                     AUSTRIA    0.75   03/20/51
                                       440,000.000           453,179.760
                     AUSTRIA    0.75   10/20/26
                                       680,000.000           725,421.960
                     AUSTRIA    0.85   06/30/20
                                       170,000.000           155,650.130
                     AUSTRIA    07/15/23
                                       650,000.000           659,327.500
                     AUSTRIA    07/15/24
                                       800,000.000           816,072.800
                     AUSTRIA    09/20/22
                                       470,000.000           474,359.250
                     AUSTRIA    1.2  10/20/25
                                       640,000.000           690,359.680
                     AUSTRIA    1.5  02/20/47
                                       490,000.000           599,376.330
                     AUSTRIA    1.5  11/02/86
                                       150,000.000           194,805.000
                     AUSTRIA    1.65   10/21/24
                                       540,000.000           583,104.150
                     AUSTRIA    1.75   10/20/23
                                       870,000.000           922,038.180
                     AUSTRIA    2.1  09/20/17
                                       350,000.000           578,293.450
                     AUSTRIA    2.4  05/23/34
                                       480,000.000           618,852.480
                     AUSTRIA    3.15   06/20/44
                                       470,000.000           748,428.700
                     AUSTRIA    3.4  11/22/22
                                       740,000.000           786,894.540
                     AUSTRIA    3.8  01/26/62
                                       210,000.000           436,506.000
                     AUSTRIA    4.15   03/15/37
                                       890,000.000          1,426,581.000
                     AUSTRIA    4.85   03/15/26
                                       590,000.000           746,773.320
                     AUSTRIA    6.25   07/15/27
                                       670,000.000           949,128.700
                     BELGIUM    0.0  10/22/27
                                       500,000.000           510,129.000
                                 77/147


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                     BELGIUM    0.0  10/22/31
                                       570,000.000           563,236.380
                     BELGIUM    0.1  06/22/30
                                       800,000.000           809,600.000
                     BELGIUM    0.2  10/22/23
                                       660,000.000           673,992.000
                     BELGIUM    0.4  06/22/40
                                       320,000.000           307,015.360
                     BELGIUM    0.5  10/22/24
                                       530,000.000           550,364.190
                     BELGIUM    0.65   06/22/71
                                       240,000.000           197,995.720
                     BELGIUM    0.8  06/22/25
                                      1,140,000.000           1,204,343.880
                     BELGIUM    0.8  06/22/27
                                       840,000.000           899,614.800
                     BELGIUM    0.8  06/22/28
                                       930,000.000          1,000,215.000
                     BELGIUM    0.9  06/22/29
                                      1,170,000.000           1,268,985.510
                     BELGIUM    1.0  06/22/26
                                       520,000.000           559,308.880
                     BELGIUM    1.0  06/22/31
                                       810,000.000           888,003.000
                     BELGIUM    1.25   04/22/33
                                       710,000.000           799,529.500
                     BELGIUM    1.45   06/22/37
                                       230,000.000           264,631.260
                     BELGIUM    1.6  06/22/47
                                       670,000.000           788,714.620
                     BELGIUM    1.7  06/22/50
                                       490,000.000           590,900.310
                     BELGIUM    1.9  06/22/38
                                       550,000.000           674,048.650
                     BELGIUM    2.15   06/22/66
                                       420,000.000           583,422.000
                     BELGIUM    2.25   06/22/23
                                       830,000.000           882,033.530
                     BELGIUM    2.25   06/22/57
                                       350,000.000           486,846.040
                     BELGIUM    2.6  06/22/24
                                      1,050,000.000           1,157,013.900
                     BELGIUM    3.0  06/22/34
                                       590,000.000           797,195.020
                     BELGIUM    3.75   06/22/45
                                       650,000.000          1,077,414.000
                     BELGIUM    4.0  03/28/32
                                       530,000.000           754,436.450
                     BELGIUM    4.25   03/28/41
                                      1,060,000.000           1,778,371.540
                     BELGIUM    4.25   09/28/22
                                      1,190,000.000           1,272,464.620
                     BELGIUM    4.5  03/28/26
                                       430,000.000           536,594.420
                     BELGIUM    5.0  03/28/35
                                      1,090,000.000           1,784,467.210
                     BELGIUM    5.5  03/28/28
                                      1,240,000.000           1,742,744.360
                     BUNDESOBL     0.0  04/10/26
                                       500,000.000           515,165.000
                     BUNDESOBL     0.0  04/11/25
                                      1,250,000.000           1,283,348.750
                     BUNDESOBL     0.0  10/10/25
                                      1,300,000.000           1,337,700.000
                     BUNDESOBL     0.0  10/10/25
                                       300,000.000           309,051.000
                     BUNDESOBL     04/05/24
                                      1,540,000.000           1,572,147.500
                     BUNDESOBL     04/14/23
                                      1,030,000.000           1,044,542.870
                     BUNDESOBL     10/07/22
                                      1,400,000.000           1,413,874.000
                     BUNDESOBL     10/13/23
                                      1,280,000.000           1,302,963.200
                     BUNDESOBL     10/18/24
                                      1,130,000.000           1,157,234.350
                     DEUTSCHLAND      0.0  02/15/30
                                      1,690,000.000           1,738,046.700
                     DEUTSCHLAND      0.0  02/15/31
                                      1,100,000.000           1,124,893.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  05/15/35
                                      1,600,000.000           1,598,576.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  05/15/36
                                       700,000.000           693,112.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/30
                                      2,000,000.000           2,051,500.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/30
                                       500,000.000           515,460.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/50
                                      1,220,000.000           1,107,907.620
                     DEUTSCHLAND      0.0  11/15/27
                                      1,500,000.000           1,549,005.000
                     DEUTSCHLAND      0.25
                                      1,960,000.000           2,053,276.400
                     02/15/27
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                     DEUTSCHLAND      0.25
                                      1,190,000.000           1,251,633.670
                     02/15/29
                     DEUTSCHLAND      0.25
                                      1,440,000.000           1,514,203.200
                     08/15/28
                     DEUTSCHLAND      0.5  02/15/25
                                      1,860,000.000           1,944,704.400
                     DEUTSCHLAND      0.5  02/15/26
                                      1,810,000.000           1,909,477.600
                     DEUTSCHLAND      0.5  02/15/28
                                      1,430,000.000           1,527,225.700
                     DEUTSCHLAND      0.5  08/15/27
                                      1,800,000.000           1,917,886.500
                     DEUTSCHLAND      08/15/26
                                      1,680,000.000           1,733,608.800
                     DEUTSCHLAND      08/15/29
                                      1,610,000.000           1,658,322.540
                     DEUTSCHLAND      1.0  08/15/24
                                      1,340,000.000           1,416,124.730
                     DEUTSCHLAND      1.0  08/15/25
                                      1,770,000.000           1,897,705.500
                     DEUTSCHLAND      1.25
                                      1,820,000.000           2,277,338.700
                     08/15/48
                     DEUTSCHLAND      1.5  02/15/23
                                      1,420,000.000           1,476,386.350
                     DEUTSCHLAND      1.5  05/15/23
                                      1,650,000.000           1,724,951.250
                     DEUTSCHLAND      1.5  05/15/24
                                      1,410,000.000           1,505,632.540
                     DEUTSCHLAND      1.5  09/04/22
                                      1,650,000.000           1,698,656.350
                     DEUTSCHLAND      1.75
                                      2,750,000.000           2,940,962.750
                     02/15/24
                     DEUTSCHLAND      1.75
                                      1,540,000.000           1,583,947.440
                     07/04/22
                     DEUTSCHLAND      2.0  08/15/23
                                      2,930,000.000           3,113,743.230
                     DEUTSCHLAND      2.5  07/04/44
                                      1,760,000.000           2,686,798.400
                     DEUTSCHLAND      2.5  08/15/46
                                      1,860,000.000           2,894,011.000
                     DEUTSCHLAND      3.25
                                      1,100,000.000           1,817,486.000
                     07/04/42
                     DEUTSCHLAND      4.0  01/04/37
                                      1,330,000.000           2,165,919.630
                     DEUTSCHLAND      4.25
                                      1,140,000.000           2,006,605.200
                     07/04/39
                     DEUTSCHLAND      4.75
                                       600,000.000           829,494.000
                     07/04/28
                     DEUTSCHLAND      4.75
                                      1,420,000.000           2,342,389.400
                     07/04/34
                     DEUTSCHLAND      4.75
                                      1,180,000.000           2,232,158.800
                     07/04/40
                     DEUTSCHLAND      5.5  01/04/31
                                      1,240,000.000           1,948,994.800
                     DEUTSCHLAND      5.625
                                      1,160,000.000           1,644,868.400
                     01/04/28
                     DEUTSCHLAND      6.25
                                       840,000.000           998,356.800
                     01/04/24
                     DEUTSCHLAND      6.25
                                       710,000.000          1,126,521.500
                     01/04/30
                     DEUTSCHLAND      6.5  07/04/27
                                       710,000.000          1,024,650.700
                     FINLAND    0.0  09/15/24
                                       180,000.000           183,850.200
                     FINLAND    0.0  09/15/30
                                       170,000.000           170,956.590
                     FINLAND    0.125   04/15/36
                                       210,000.000           205,113.510
                     FINLAND    0.125   04/15/52
                                       210,000.000           182,641.200
                     FINLAND    0.25   09/15/40
                                       170,000.000           164,420.090
                     FINLAND    0.5  04/15/26
                                       430,000.000           451,900.760
                                 79/147

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     FINLAND    0.5  09/15/28
                                       240,000.000           253,720.200
                     FINLAND    0.5  09/15/29
                                       570,000.000           601,762.790
                     FINLAND    0.75   04/15/31
                                       250,000.000           269,508.750
                     FINLAND    0.875   09/15/25
                                       390,000.000           414,775.140
                     FINLAND    09/15/23
                                       230,000.000           233,721.400
                     FINLAND    1.125   04/15/34
                                       290,000.000           325,689.430
                     FINLAND    1.375   04/15/47
                                       280,000.000           340,218.540
                     FINLAND    1.5  04/15/23
                                       470,000.000           490,026.700
                     FINLAND    1.625   09/15/22
                                       400,000.000           412,641.200
                     FINLAND    2.0  04/15/24
                                       280,000.000           302,258.040
                     FINLAND    2.625   07/04/42
                                       350,000.000           507,532.210
                     FINLAND    2.75   07/04/28
                                       380,000.000           464,612.320
                     FINLAND    4.0  07/04/25
                                       430,000.000           513,312.500
                     FRANCE    BTAN   8.5  04/25/23
                                      1,030,000.000           1,217,357.000
                     FRANCE    OAT  0.0  02/25/23
                                      1,100,000.000           1,113,013.000
                     FRANCE    OAT  0.0  02/25/24
                                       500,000.000           508,489.000
                     FRANCE    OAT  0.0  02/25/26
                                      2,300,000.000           2,349,387.900
                     FRANCE    OAT  0.0  11/25/29
                                      2,450,000.000           2,462,294.100
                     FRANCE    OAT  0.0  11/25/30
                                      2,700,000.000           2,689,632.000
                     FRANCE    OAT  0.25   11/25/26
                                      2,550,000.000           2,640,576.000
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/25
                                      1,920,000.000           2,001,358.080
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/26
                                      2,070,000.000           2,169,217.580
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/29
                                      1,820,000.000           1,910,090.000
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/40
                                       700,000.000           684,730.900
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/72
                                       300,000.000           232,732.320
                     FRANCE    OAT  0.5  06/25/44
                                       940,000.000           897,857.920
                     FRANCE    OAT  0.75   05/25/28
                                      2,750,000.000           2,941,259.750
                     FRANCE    OAT  0.75   05/25/52
                                      1,830,000.000           1,741,570.740
                     FRANCE    OAT  0.75   11/25/28
                                      2,340,000.000           2,504,520.720
                     FRANCE    OAT  03/25/23
                                      2,700,000.000           2,733,920.100
                     FRANCE    OAT  03/25/24
                                      2,720,000.000           2,768,738.570
                     FRANCE    OAT  03/25/25
                                      2,470,000.000           2,521,684.750
                     FRANCE    OAT  05/25/22
                                      1,590,000.000           1,600,816.130
                     FRANCE    OAT  1.0  05/25/27
                                      2,350,000.000           2,542,700.000
                     FRANCE    OAT  1.0  11/25/25
                                      2,220,000.000           2,372,025.600
                     FRANCE    OAT  1.25   05/25/34
                                      2,340,000.000           2,623,157.060
                     FRANCE    OAT  1.25   05/25/36
                                      2,190,000.000           2,454,333.000
                     FRANCE    OAT  1.5  05/25/31
                                      3,090,000.000           3,534,468.690
                     FRANCE    OAT  1.5  05/25/50
                                      1,870,000.000           2,170,138.740
                     FRANCE    OAT  1.75   05/25/23
                                      3,130,000.000           3,285,619.530
                     FRANCE    OAT  1.75   05/25/66
                                       820,000.000          1,034,208.600
                     FRANCE    OAT  1.75   06/25/39
                                      1,990,000.000           2,410,268.100
                     FRANCE    OAT  1.75   11/25/24
                                      2,680,000.000           2,904,238.280
                     FRANCE    OAT  2.0  05/25/48
                                      1,690,000.000           2,172,708.590
                     FRANCE    OAT  2.25   05/25/24
                                      1,980,000.000           2,154,620.750
                     FRANCE    OAT  2.25   10/25/22
                                      2,030,000.000           2,117,655.400
                     FRANCE    OAT  2.5  05/25/30
                                      2,940,000.000           3,616,217.330
                     FRANCE    OAT  2.75   10/25/27
                                      3,280,000.000           3,936,465.760
                     FRANCE    OAT  3.25   05/25/45
                                      1,600,000.000           2,492,784.000
                                 80/147

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     FRANCE    OAT  3.5  04/25/26
                                      2,820,000.000           3,382,449.000
                     FRANCE    OAT  4.0  04/25/55
                                      1,060,000.000           2,006,474.000
                     FRANCE    OAT  4.0  04/25/60
                                      1,090,000.000           2,157,490.730
                     FRANCE    OAT  4.0  10/25/38
                                      1,520,000.000           2,415,620.930
                     FRANCE    OAT  4.25   10/25/23
                                      2,730,000.000           3,063,728.850
                     FRANCE    OAT  4.5  04/25/41
                                      2,310,000.000           4,015,597.740
                     FRANCE    OAT  4.75   04/25/35
                                      1,650,000.000           2,654,774.100
                     FRANCE    OAT  5.5  04/25/29
                                      2,540,000.000           3,694,628.120
                     FRANCE    OAT  5.75   10/25/32
                                      2,100,000.000           3,444,162.320
                     FRANCE    OAT  6.0  10/25/25
                                      1,800,000.000           2,331,707.400
                     IRISH   0.0  10/18/31
                                       360,000.000           353,928.240
                     IRISH   0.2  05/15/27
                                       280,000.000           288,610.000
                     IRISH   0.2  10/18/30
                                       450,000.000           455,580.000
                     IRISH   0.4  05/15/35
                                       240,000.000           240,261.360
                     IRISH   0.55   04/22/41
                                       230,000.000           224,629.500
                     IRISH   0.9  05/15/28
                                       600,000.000           646,664.400
                     IRISH   1.0  05/15/26
                                       640,000.000           685,960.320
                     IRISH   1.1  05/15/29
                                       380,000.000           416,022.480
                     IRISH   1.3  05/15/33
                                       340,000.000           381,543.240
                     IRISH   1.35   03/18/31
                                       210,000.000           236,273.100
                     IRISH   1.5  05/15/50
                                       400,000.000           463,270.000
                     IRISH   1.7  05/15/37
                                       390,000.000           463,752.120
                     IRISH   10/18/22
                                       220,000.000           221,961.960
                     IRISH   2.0  02/18/45
                                       560,000.000           715,980.720
                     IRISH   2.4  05/15/30
                                       630,000.000           766,615.500
                     IRISH   3.4  03/18/24
                                       560,000.000           624,190.110
                     IRISH   3.9  03/20/23
                                       570,000.000           618,462.880
                     IRISH   5.4  03/13/25
                                       800,000.000           983,913.600
                     ITALY   BTPS   0.0  01/15/24
                                      1,000,000.000           1,005,400.000
                     ITALY   BTPS   0.3  08/15/23
                                      1,000,000.000           1,012,700.000
                     ITALY   BTPS   0.35   02/01/25
                                      1,080,000.000           1,095,720.480
                     ITALY   BTPS   0.5  02/01/26
                                      2,100,000.000           2,137,537.500
                     ITALY   BTPS   0.6  06/15/23
                                       500,000.000           509,600.000
                     ITALY   BTPS   0.6  08/01/31
                                       410,000.000           398,590.140
                     ITALY   BTPS   0.65   10/15/23
                                       980,000.000          1,001,959.840
                     ITALY   BTPS   0.85   01/15/27
                                      1,400,000.000           1,444,660.000
                     ITALY   BTPS   0.9  04/01/31
                                      1,000,000.000           1,005,078.000
                     ITALY   BTPS   0.9  08/01/22
                                       980,000.000           995,464.400
                     ITALY   BTPS   0.95   03/01/23
                                       920,000.000           941,528.000
                     ITALY   BTPS   0.95   03/01/37
                                       600,000.000           566,040.000
                     ITALY   BTPS   0.95   03/15/23
                                      1,070,000.000           1,095,391.100
                     ITALY   BTPS   0.95   08/01/30
                                      1,170,000.000           1,188,954.000
                     ITALY   BTPS   0.95   09/15/27
                                      1,200,000.000           1,242,360.000
                     ITALY   BTPS   1.25   12/01/26
                                      1,350,000.000           1,424,601.000
                     ITALY   BTPS   1.35   04/01/30
                                      1,510,000.000           1,590,457.330
                     ITALY   BTPS   1.45   03/01/36
                                      1,020,000.000           1,042,644.000
                     ITALY   BTPS   1.45   05/15/25
                                      1,340,000.000           1,417,517.790
                     ITALY   BTPS   1.45   09/15/22
                                       900,000.000           922,256.100
                     ITALY   BTPS   1.45   11/15/24
                                      1,040,000.000           1,095,900.000
                                 81/147

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     ITALY   BTPS   1.5  04/30/45
                                       200,000.000           192,340.000
                     ITALY   BTPS   1.5  06/01/25
                                      1,690,000.000           1,792,074.310
                     ITALY   BTPS   1.6  06/01/26
                                      1,100,000.000           1,178,870.000
                     ITALY   BTPS   1.65   03/01/32
                                      1,840,000.000           1,973,994.320
                     ITALY   BTPS   1.65   12/01/30
                                      1,480,000.000           1,594,229.360
                     ITALY   BTPS   1.7  09/01/51
                                       700,000.000           669,897.200
                     ITALY   BTPS   1.75   07/01/24
                                      1,200,000.000           1,271,102.280
                     ITALY   BTPS   1.8  03/01/41
                                       600,000.000           621,060.000
                     ITALY   BTPS   1.85   05/15/24
                                       810,000.000           859,167.000
                     ITALY   BTPS   1.85   07/01/25
                                       900,000.000           967,590.000
                     ITALY   BTPS   2.0  02/01/28
                                      1,390,000.000           1,533,000.420
                     ITALY   BTPS   2.0  12/01/25
                                       970,000.000          1,054,548.200
                     ITALY   BTPS   2.05   08/01/27
                                      1,540,000.000           1,699,387.840
                     ITALY   BTPS   2.1  07/15/26
                                      1,580,000.000           1,735,239.260
                     ITALY   BTPS   2.15   03/01/72
                                       500,000.000           482,230.000
                     ITALY   BTPS   2.2  06/01/27
                                       920,000.000          1,023,224.000
                     ITALY   BTPS   2.25   09/01/36
                                      1,020,000.000           1,154,538.000
                     ITALY   BTPS   2.45   09/01/33
                                      1,340,000.000           1,549,415.200
                     ITALY   BTPS   2.45   09/01/50
                                       970,000.000          1,096,488.000
                     ITALY   BTPS   2.45   10/01/23
                                       930,000.000           990,729.000
                     ITALY   BTPS   2.5  11/15/25
                                      1,250,000.000           1,386,617.500
                     ITALY   BTPS   2.5  12/01/24
                                      1,170,000.000           1,276,927.470
                     ITALY   BTPS   2.7  03/01/47
                                      1,020,000.000           1,211,556.000
                     ITALY   BTPS   2.8  03/01/67
                                       590,000.000           691,952.000
                     ITALY   BTPS   2.8  12/01/28
                                      1,200,000.000           1,399,040.400
                     ITALY   BTPS   2.95   09/01/38
                                       940,000.000          1,160,336.000
                     ITALY   BTPS   3.0  08/01/29
                                      1,330,000.000           1,581,077.400
                     ITALY   BTPS   3.1  03/01/40
                                      1,230,000.000           1,546,577.400
                     ITALY   BTPS   3.25   09/01/46
                                       990,000.000          1,288,770.120
                     ITALY   BTPS   3.35   03/01/35
                                       610,000.000           774,852.500
                     ITALY   BTPS   3.45   03/01/48
                                      1,020,000.000           1,375,032.310
                     ITALY   BTPS   3.5  03/01/30
                                      1,540,000.000           1,905,977.920
                     ITALY   BTPS   3.75   09/01/24
                                      1,010,000.000           1,139,457.760
                     ITALY   BTPS   3.85   09/01/49
                                       840,000.000          1,212,174.600
                     ITALY   BTPS   4.0  02/01/37
                                      1,660,000.000           2,278,682.000
                     ITALY   BTPS   4.5  03/01/24
                                       490,000.000           554,743.990
                     ITALY   BTPS   4.5  03/01/26
                                      1,630,000.000           1,972,952.000
                     ITALY   BTPS   4.5  05/01/23
                                      1,400,000.000           1,534,828.400
                     ITALY   BTPS   4.75   08/01/23
                                      1,900,000.000           2,115,650.000
                     ITALY   BTPS   4.75   09/01/28
                                      1,390,000.000           1,809,652.120
                     ITALY   BTPS   4.75   09/01/44
                                       970,000.000          1,540,943.940
                     ITALY   BTPS   5.0  03/01/25
                                      1,790,000.000           2,134,217.000
                     ITALY   BTPS   5.0  08/01/34
                                      1,610,000.000           2,365,090.000
                     ITALY   BTPS   5.0  08/01/39
                                      1,330,000.000           2,081,450.000
                     ITALY   BTPS   5.0  09/01/40
                                      1,150,000.000           1,814,815.000
                     ITALY   BTPS   5.25   11/01/29
                                      1,750,000.000           2,412,900.000
                     ITALY   BTPS   5.5  09/01/22
                                      1,150,000.000           1,239,248.280
                     ITALY   BTPS   5.5  11/01/22
                                      1,960,000.000           2,130,448.650
                     ITALY   BTPS   5.75   02/01/33
                                      1,280,000.000           1,947,648.000
                                 82/147

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                     ITALY   BTPS   6.0  05/01/31
                                       970,000.000          1,450,150.000
                     ITALY   BTPS   6.5  11/01/27
                                      1,790,000.000           2,487,563.000
                     ITALY   BTPS   7.25   11/01/26
                                      1,080,000.000           1,492,776.000
                     ITALY   BTPS   9.0  11/01/23
                                      1,190,000.000           1,464,176.000
                     NETHERLANDS      0.0  01/15/27
                                       900,000.000           923,463.000
                     NETHERLANDS      0.0  01/15/38
                                       140,000.000           134,643.600
                     NETHERLANDS      0.0  01/15/52
                                       510,000.000           450,549.300
                     NETHERLANDS      0.0  07/15/30
                                       950,000.000           964,936.850
                     NETHERLANDS      0.25
                                      1,420,000.000           1,471,517.600
                     07/15/25
                     NETHERLANDS      0.25
                                       790,000.000           822,840.300
                     07/15/29
                     NETHERLANDS      0.5  01/15/40
                                       590,000.000           619,617.050
                     NETHERLANDS      0.5  07/15/26
                                       940,000.000           990,337.000
                     NETHERLANDS      0.75
                                      1,020,000.000           1,095,398.400
                     07/15/27
                     NETHERLANDS      0.75
                                       930,000.000          1,003,780.620
                     07/15/28
                     NETHERLANDS      01/15/24
                                      2,330,000.000           2,374,127.870
                     NETHERLANDS      2.0  07/15/24
                                       820,000.000           890,953.780
                     NETHERLANDS      2.25
                                       980,000.000          1,014,407.800
                     07/15/22
                     NETHERLANDS      2.5  01/15/33
                                       780,000.000          1,011,918.960
                     NETHERLANDS      2.75
                                       990,000.000          1,588,098.600
                     01/15/47
                     NETHERLANDS      3.75
                                       390,000.000           419,874.000
                     01/15/23
                     NETHERLANDS      3.75
                                      1,160,000.000           1,986,809.010
                     01/15/42
                     NETHERLANDS      4.0  01/15/37
                                       950,000.000          1,525,225.000
                     NETHERLANDS      5.5  01/15/28
                                       850,000.000          1,189,915.000
                     SPAIN   0.0  01/31/25
                                      1,400,000.000           1,419,040.000
                     SPAIN   0.0  01/31/26
                                       500,000.000           505,501.000
                     SPAIN   0.0  04/30/23
                                       990,000.000          1,000,305.900
                     SPAIN   0.1  04/30/31
                                       600,000.000           579,516.000
                     SPAIN   0.25   07/30/24
                                       940,000.000           960,745.800
                     SPAIN   0.35   07/30/23
                                      1,420,000.000           1,447,917.200
                     SPAIN   0.4  04/30/22
                                      1,570,000.000           1,584,601.000
                     SPAIN   0.45   10/31/22
                                      1,340,000.000           1,360,321.100
                     SPAIN   0.5  04/30/30
                                      1,150,000.000           1,168,519.600
                     SPAIN   0.6  10/31/29
                                      1,180,000.000           1,214,471.340
                     SPAIN   0.8  07/30/27
                                      1,200,000.000           1,262,160.000
                     SPAIN   0.85   07/30/37
                                       600,000.000           590,298.000
                     SPAIN   1.0  10/31/50
                                      1,170,000.000           1,055,847.780
                     SPAIN   1.2  10/31/40
                                       970,000.000           985,164.010
                     SPAIN   1.25   10/31/30
                                      1,770,000.000           1,914,786.000
                     SPAIN   1.3  10/31/26
                                      1,550,000.000           1,675,395.000
                     SPAIN   1.4  04/30/28
                                      1,240,000.000           1,356,147.690
                     SPAIN   1.4  07/30/28
                                      1,510,000.000           1,651,336.000
                                 83/147


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     SPAIN   1.45   04/30/29
                                      1,170,000.000           1,286,587.680
                     SPAIN   1.45   10/31/27
                                      1,360,000.000           1,488,762.080
                     SPAIN   1.45   10/31/71
                                       300,000.000           265,396.500
                     SPAIN   1.5  04/30/27
                                      2,240,000.000           2,454,032.000
                     SPAIN   1.6  04/30/25
                                      1,450,000.000           1,563,587.200
                     SPAIN   1.85   07/30/35
                                      1,290,000.000           1,473,296.100
                     SPAIN   1.95   04/30/26
                                      1,270,000.000           1,408,669.390
                     SPAIN   1.95   07/30/30
                                      1,460,000.000           1,674,463.780
                     SPAIN   2.15   10/31/25
                                      1,380,000.000           1,532,419.620
                     SPAIN   2.35   07/30/33
                                      1,240,000.000           1,486,760.000
                     SPAIN   2.7  10/31/48
                                       860,000.000          1,128,472.030
                     SPAIN   2.75   10/31/24
                                      1,540,000.000           1,710,906.580
                     SPAIN   2.9  10/31/46
                                       870,000.000          1,174,971.450
                     SPAIN   3.45   07/30/66
                                       920,000.000          1,419,639.380
                     SPAIN   3.8  04/30/24
                                      1,270,000.000           1,432,673.030
                     SPAIN   4.2  01/31/37
                                      1,110,000.000           1,657,569.430
                     SPAIN   4.4  10/31/23
                                       480,000.000           539,219.040
                     SPAIN   4.65   07/30/25
                                      1,370,000.000           1,661,024.990
                     SPAIN   4.7  07/30/41
                                      1,270,000.000           2,101,041.770
                     SPAIN   4.8  01/31/24
                                      1,130,000.000           1,294,627.440
                     SPAIN   4.9  07/30/40
                                      1,170,000.000           1,955,070.000
                     SPAIN   5.15   10/31/28
                                      1,180,000.000           1,623,444.000
                     SPAIN   5.15   10/31/44
                                       910,000.000          1,645,057.860
                     SPAIN   5.4  01/31/23
                                      1,460,000.000           1,611,190.300
                     SPAIN   5.75   07/30/32
                                      1,520,000.000           2,389,835.200
                     SPAIN   5.9  07/30/26
                                      1,370,000.000           1,809,256.250
                     SPAIN   6.0  01/31/29
                                      1,580,000.000           2,292,306.970
             ユーロ　小計                         366,300,000.000           428,014,976.830
                                     (48,062,223,000)           (56,159,845,110)
     国債証券　合計                                124,100,434,001           137,013,938,284
                                    (124,100,434,001)           (137,013,938,284)
     合計                                           137,013,938,284
                                               (137,013,938,284)
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                       組入債券        有価証券の合計金額に
             通貨                銘柄数          時価比率          対する比率
                                        （％）           （％）
     アメリカ・ドル                   国債証券          209銘柄       43.80                44.35
     イギリス・ポンド                   国債証券          49銘柄       6.40                6.48
     イスラエル・シュケル                   国債証券          10銘柄       0.45                0.45
     オーストラリア・ドル                   国債証券          24銘柄       2.20                2.23
     カナダ・ドル                   国債証券          27銘柄       2.03                2.06
     シンガポール・ドル                   国債証券          16銘柄       0.43                0.44
     スウェーデン・クローナ                   国債証券           9銘柄       0.36                0.36
     デンマーク・クローネ                   国債証券           7銘柄       0.50                0.50
     ノルウェー・クローネ                   国債証券           9銘柄       0.25                0.26
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     ポーランド・ズロチ                   国債証券          14銘柄
                                          0.62                0.63
     マレーシア・リンギット                   国債証券          12銘柄       0.46                0.47
     メキシコ・ペソ                   国債証券          13銘柄       0.77                0.78
     ユーロ                   国債証券          326銘柄       40.48                40.99
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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    日経２２５インデックスファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                              2021年5月6日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                             2,556,308,056
        株式                                            40,725,145,000
        派生商品評価勘定                                              20,442,510
        未収配当金                                              262,422,772
        前払金                                              44,100,000
                                                      133,770,000
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                            43,742,188,338
       資産合計                                             43,742,188,338
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              21,845,510
                                                      27,166,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              49,011,510
       負債合計                                                49,011,510
     純資産の部
       元本等
        元本                                            18,365,731,577
        剰余金
                                                    25,327,445,251
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                            43,693,176,828
       純資産合計                                             43,693,176,828
     負債純資産合計                                               43,742,188,338
                                 86/147












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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年11月7日
              項目
                                      至　2021年5月6日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

     ２.
         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                         2021年5月6日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           15,297,538,999円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           5,541,645,754円
        同期中一部解約元本額                                           2,473,453,176円
        元本の内訳
        ファンド名
        たわらノーロード　日経２２５                                           17,708,614,502円
        日経２２５リスクコントロールオープン                                            322,953,431円
        ＤＩＡＭバランス・インカム・オープン（毎月分配型）                                             23,068,115円
        ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド                                            311,095,529円
        計                                           18,365,731,577円
     ２.   受益権の総数                                           18,365,731,577口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2020年11月7日
              項目
                                      至　2021年5月6日
         金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
     １.
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
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     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の
                         価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
                         事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年5月6日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2021年5月6日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式
                                                    5,287,739,151
     合計                                               5,287,739,151
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    株式関連
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                                      2021年5月6日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                   2,932,370,000              －    2,931,000,000         △1,370,000
     合計                      2,932,370,000              －    2,931,000,000         △1,370,000
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年5月6日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.3791円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (23,791円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                    2021年5月6日現在
                                        評価額（円）
             銘柄              株式数                            備考
                                    単価         金額
     日本水産                         50,000       529.00         26,450,000
     マルハニチロ                          5,000     2,606.00          13,030,000
     ＩＮＰＥＸ                         20,000       776.00         15,520,000
     コムシスホールディングス                         50,000      3,490.00          174,500,000
     大成建設                         10,000      4,120.00          41,200,000
     大林組                         50,000      1,008.00          50,400,000
     清水建設                         50,000       914.00         45,700,000
     長谷工コーポレーション                         10,000      1,506.00          15,060,000
     鹿島建設                         25,000      1,532.00          38,300,000
     大和ハウス工業                         50,000      3,342.00          167,100,000
     積水ハウス                         50,000      2,269.00          113,450,000
     日揮ホールディングス                         50,000      1,282.00          64,100,000
     日清製粉グループ本社                         50,000      1,805.00          90,250,000
     明治ホールディングス                         10,000      6,820.00          68,200,000
     日本ハム                         25,000      4,985.00          124,625,000
     エムスリー                         120,000      7,542.00          905,040,000
     ディー・エヌ・エー                         15,000      2,315.00          34,725,000
     サッポロホールディングス                         10,000      2,216.00          22,160,000
     アサヒグループホールディングス                         50,000      4,639.00          231,950,000
     キリンホールディングス                         50,000      2,052.00          102,600,000
     宝ホールディングス                         50,000      1,440.00          72,000,000
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     双日
                               5,000      343.00          1,715,000
     キッコーマン                         50,000      6,910.00          345,500,000
     味の素                         50,000      2,260.00          113,000,000
     ニチレイ                         25,000      2,791.00          69,775,000
     日本たばこ産業                         50,000      2,088.00          104,400,000
     Ｊ．フロント　リテイリング                         25,000      1,058.00          26,450,000
     三越伊勢丹ホールディングス                         50,000       775.00         38,750,000
     東洋紡                          5,000     1,363.00           6,815,000
     ユニチカ
                               5,000      387.00          1,935,000
     日清紡ホールディングス                         50,000       855.00         42,750,000
     東急不動産ホールディングス                         50,000       626.00         31,300,000
     セブン＆アイ・ホールディングス                         50,000      4,772.00          238,600,000
     帝人                         10,000      1,831.00          18,310,000
     東レ                         50,000       699.30         34,965,000
     クラレ                         50,000      1,231.00          61,550,000
     旭化成                         50,000      1,184.50          59,225,000
     ＳＵＭＣＯ                          5,000     2,735.00          13,675,000
     ネクソン                         100,000      3,470.00          347,000,000
     王子ホールディングス                         50,000       737.00         36,850,000
     日本製紙                          5,000     1,389.00           6,945,000
     昭和電工                          5,000     3,375.00          16,875,000
     住友化学                         50,000       580.00         29,000,000
     日産化学                         50,000      5,840.00          292,000,000
     東ソー                         25,000      2,004.00          50,100,000
     トクヤマ                         10,000      2,458.00          24,580,000
     デンカ                         10,000      4,415.00          44,150,000
     信越化学工業                         50,000     18,615.00          930,750,000
     協和キリン                         50,000      3,475.00          173,750,000
     三井化学                         10,000      3,570.00          35,700,000
     三菱ケミカルホールディングス                         25,000       842.00         21,050,000
     宇部興産                          5,000     2,279.00          11,395,000
     電通グループ                         50,000      3,440.00          172,000,000
     花王                         50,000      6,946.00          347,300,000
     武田薬品工業                         50,000      3,650.00          182,500,000
     アステラス製薬                         250,000      1,666.50          416,625,000
     大日本住友製薬                         50,000      1,954.00          97,700,000
     塩野義製薬                         50,000      5,735.00          286,750,000
     中外製薬                         150,000      4,189.00          628,350,000
     エーザイ                         50,000      7,203.00          360,150,000
     テルモ                         200,000      4,193.00          838,600,000
     第一三共                         150,000      2,845.50          426,825,000
     大塚ホールディングス                         50,000      4,259.00          212,950,000
     ＤＩＣ                          5,000     2,872.00          14,360,000
     Ｚホールディングス                         20,000       486.10          9,722,000
     トレンドマイクロ                         50,000      5,230.00          261,500,000
     サイバーエージェント                         40,000      2,182.00          87,280,000
     楽天グループ                         50,000      1,332.00          66,600,000
     富士フイルムホールディングス                         50,000      7,060.00          353,000,000
     コニカミノルタ                         50,000       610.00         30,500,000
     資生堂                         50,000      7,925.00          396,250,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     出光興産
                              20,000      2,710.00          54,200,000
     ＥＮＥＯＳホールディングス                         50,000       487.90         24,395,000
     横浜ゴム                         25,000      2,091.00          52,275,000
     ブリヂストン                         50,000      4,508.00          225,400,000
     ＡＧＣ                         10,000      4,995.00          49,950,000
     日本板硝子                          5,000      733.00          3,665,000
     日本電気硝子                         15,000      2,760.00          41,400,000
     住友大阪セメント                          5,000     3,595.00          17,975,000
     太平洋セメント
                               5,000     2,820.00          14,100,000
     東海カーボン                         50,000      1,839.00          91,950,000
     ＴＯＴＯ                         25,000      5,810.00          145,250,000
     日本碍子                         50,000      2,035.00          101,750,000
     日本製鉄                          5,000     2,050.00          10,250,000
     神戸製鋼所                          5,000      840.00          4,200,000
     ジェイ　エフ　イー　ホールディング
                               5,000     1,553.00           7,765,000
     ス
     大平洋金属                          5,000     2,317.00          11,585,000
     日本製鋼所                         10,000      2,758.00          27,580,000
     日本軽金属ホールディングス                          5,000     2,211.00          11,055,000
     三井金属鉱業                          5,000     3,875.00          19,375,000
     東邦亜鉛                          5,000     2,349.00          11,745,000
     三菱マテリアル                          5,000     2,566.00          12,830,000
     住友金属鉱山                         25,000      4,967.00          124,175,000
     ＤＯＷＡホールディングス                         10,000      4,700.00          47,000,000
     古河電気工業                          5,000     2,956.00          14,780,000
     住友電気工業                         50,000      1,643.00          82,150,000
     フジクラ                         50,000       587.00         29,350,000
     東洋製罐グループホールディングス                         50,000      1,319.00          65,950,000
     リクルートホールディングス                         150,000      5,262.00          789,300,000
     オークマ                         10,000      6,020.00          60,200,000
     アマダ                         50,000      1,203.00          60,150,000
     日本郵政                         50,000       927.40         46,370,000
     小松製作所                         50,000      3,338.00          166,900,000
     住友重機械工業                         10,000      3,165.00          31,650,000
     日立建機                         50,000      3,465.00          173,250,000
     クボタ                         50,000      2,663.00          133,150,000
     荏原製作所                         10,000      4,790.00          47,900,000
     ダイキン工業                         50,000     22,500.00         1,125,000,000
     日本精工                         50,000      1,045.00          52,250,000
     ＮＴＮ                         50,000       326.00         16,300,000
     ジェイテクト                         50,000      1,050.00          52,500,000
     ミネベアミツミ                         50,000      2,777.00          138,850,000
     日立製作所                         10,000      5,391.00          53,910,000
     三菱電機                         50,000      1,666.50          83,325,000
     富士電機                         10,000      5,050.00          50,500,000
     安川電機                         50,000      5,180.00          259,000,000
     オムロン                         50,000      8,430.00          421,500,000
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         10,000      3,020.00          30,200,000
     日本電気                          5,000     6,330.00          31,650,000
     富士通                          5,000     17,195.00           85,975,000
                                 91/147


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     沖電気工業
                               5,000     1,160.00           5,800,000
     セイコーエプソン                         100,000      1,868.00          186,800,000
     パナソニック                         50,000      1,271.00          63,550,000
     シャープ                         50,000      1,831.00          91,550,000
     ソニーグループ                         50,000     10,715.00          535,750,000
     ＴＤＫ                         50,000     14,730.00          736,500,000
     アルプスアルパイン                         50,000      1,312.00          65,600,000
     横河電機                         50,000      1,999.00          99,950,000
     アドバンテスト
                              100,000      10,220.00         1,022,000,000
     デンソー                         50,000      7,155.00          357,750,000
     カシオ計算機                         50,000      1,949.00          97,450,000
     ファナック                         50,000     26,200.00         1,310,000,000
     京セラ                         100,000      6,848.00          684,800,000
     太陽誘電                         50,000      5,000.00          250,000,000
     日東電工                         50,000      9,140.00          457,000,000
     三井Ｅ＆Ｓホールディングス                          5,000      557.00          2,785,000
     日立造船
                              10,000       823.00          8,230,000
     三菱重工業                          5,000     3,301.00          16,505,000
     川崎重工業                          5,000     2,685.00          13,425,000
     ＩＨＩ                          5,000     2,214.00          11,070,000
     コンコルディア・フィナンシャルグ
                              50,000       427.00         21,350,000
     ループ
     日産自動車                         50,000       563.70         28,185,000
     いすゞ自動車                         25,000      1,139.00          28,475,000
     トヨタ自動車                         50,000      8,363.00          418,150,000
     日野自動車                         50,000       941.00         47,050,000
     三菱自動車工業                          5,000      305.00          1,525,000
     マツダ                         10,000       868.00          8,680,000
     本田技研工業                         100,000      3,318.00          331,800,000
     スズキ                         50,000      4,312.00          215,600,000
     ＳＵＢＡＲＵ                         50,000      2,073.50          103,675,000
     ヤマハ発動機                         50,000      2,760.00          138,000,000
     ニコン                         50,000      1,051.00          52,550,000
     オリンパス                         200,000      2,310.50          462,100,000
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         10,000     10,300.00          103,000,000
     キヤノン                         75,000      2,572.00          192,900,000
     リコー                         50,000      1,157.00          57,850,000
     シチズン時計                         50,000       380.00         19,000,000
     バンダイナムコホールディングス                         50,000      8,190.00          409,500,000
     凸版印刷                         25,000      1,910.00          47,750,000
     大日本印刷                         25,000      2,241.00          56,025,000
     ヤマハ                         50,000      6,040.00          302,000,000
     伊藤忠商事                         50,000      3,496.00          174,800,000
     丸紅                         50,000       932.20         46,610,000
     豊田通商                         50,000      4,905.00          245,250,000
     三井物産                         50,000      2,456.00          122,800,000
     東京エレクトロン                         50,000     48,750.00         2,437,500,000
     住友商事                         50,000      1,534.50          76,725,000
     三菱商事                         50,000      3,156.00          157,800,000
     高島屋                         25,000      1,212.00          30,300,000
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     丸井グループ
                              50,000      2,069.00          103,450,000
     クレディセゾン                         50,000      1,263.00          63,150,000
     イオン                         50,000      3,025.00          151,250,000
     新生銀行                          5,000     1,612.00           8,060,000
     あおぞら銀行                          5,000     2,404.00          12,020,000
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                         50,000       602.20         30,110,000
     りそなホールディングス                          5,000      468.10          2,340,500
     三井住友トラスト・ホールディングス                          5,000     3,832.00          19,160,000
     三井住友フィナンシャルグループ
                               5,000     3,936.00          19,680,000
     千葉銀行                         50,000       702.00         35,100,000
     ふくおかフィナンシャルグループ                         10,000      1,916.00          19,160,000
     静岡銀行                         50,000       849.00         42,450,000
     みずほフィナンシャルグループ                          5,000     1,590.00           7,950,000
     大和証券グループ本社                         50,000       615.10         30,755,000
     野村ホールディングス                         50,000       588.10         29,405,000
     松井証券                         50,000       882.00         44,100,000
     ＳＯＭＰＯホールディングス
                              12,500      4,134.00          51,675,000
     日本取引所グループ                         50,000      2,695.00          134,750,000
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
                              15,000      3,181.00          47,715,000
     ホールディングス
     第一生命ホールディングス                          5,000     2,016.00          10,080,000
     東京海上ホールディングス                         25,000      5,296.00          132,400,000
     Ｔ＆Ｄホールディングス                         10,000      1,353.00          13,530,000
     三井不動産                         50,000      2,430.50          121,525,000
     三菱地所                         50,000      1,830.00          91,500,000
     東京建物                         25,000      1,639.00          40,975,000
     住友不動産                         50,000      3,727.00          186,350,000
     東武鉄道                         10,000      2,953.00          29,530,000
     東急                         25,000      1,433.00          35,825,000
     小田急電鉄                         25,000      3,025.00          75,625,000
     京王電鉄                         10,000      7,250.00          72,500,000
     京成電鉄                         25,000      3,355.00          83,875,000
     東日本旅客鉄道                          5,000     7,689.00          38,445,000
     西日本旅客鉄道                          5,000     6,179.00          30,895,000
     東海旅客鉄道                          5,000     16,225.00           81,125,000
     日本通運                          5,000     8,600.00          43,000,000
     ヤマトホールディングス                         50,000      3,085.00          154,250,000
     日本郵船                          5,000     4,445.00          22,225,000
     商船三井                          5,000     4,620.00          23,100,000
     川崎汽船                          5,000     3,245.00          16,225,000
     ＡＮＡホールディングス                          5,000     2,536.00          12,680,000
     三菱倉庫                         25,000      3,280.00          82,000,000
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                          5,000      459.00          2,295,000
     日本電信電話                         20,000      2,791.00          55,820,000
     ＫＤＤＩ                         300,000      3,335.00         1,000,500,000
     ソフトバンク                         50,000      1,429.50          71,475,000
     東京電力ホールディングス                          5,000      341.00          1,705,000
     中部電力                          5,000     1,356.00           6,780,000
     関西電力                          5,000     1,101.50           5,507,500
     東京瓦斯                         10,000      2,293.50          22,935,000
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     大阪瓦斯
                              10,000      2,121.00          21,210,000
     東宝                          5,000     4,350.00          21,750,000
     エヌ・ティ・ティ・データ                         250,000      1,702.00          425,500,000
     セコム                         50,000      9,193.00          459,650,000
     コナミホールディングス                         50,000      6,580.00          329,000,000
     ファーストリテイリング                         50,000     92,790.00         4,639,500,000
     ソフトバンクグループ                         300,000      10,040.00         3,012,000,000
     合計                        9,102,500               40,725,145,000
    （２）株式以外の有価証券

    該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                              2021年5月6日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                              105,793,100
        コール・ローン                                              120,436,369
        投資信託受益証券                                             7,610,814,382
        投資証券                                            60,979,861,246
        未収入金                                               2,475,474
                                                      100,162,231
        未収配当金
        流動資産合計                                            68,919,542,802
       資産合計                                             68,919,542,802
     負債の部
       流動負債
                                                      16,625,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              16,625,000
       負債合計
                                                      16,625,000
     純資産の部
       元本等
        元本                                            48,441,245,012
        剰余金
                                                    20,461,672,790
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                            68,902,917,802
       純資産合計                                             68,902,917,802
     負債純資産合計                                               68,919,542,802
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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年11月7日
              項目
                                      至　2021年5月6日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ３.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                         2021年5月6日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           35,131,790,937円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           56,777,316,672円
        同期中一部解約元本額                                           43,467,862,597円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴインデックスファンド＜為替ヘッジなし＞                                             78,369,838円
        （ファンドラップ）
        ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴインデックスファンド＜為替ヘッジあり＞                                             40,333,111円
        （ファンドラップ）
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             4,386,938円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             11,703,647円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             13,712,233円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             43,118,229円
                                                     27,335,766円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             19,861,958円
        たわらノーロード　先進国リート                                           8,409,691,617円
                                                   1,412,639,259円
        たわらノーロード　先進国リート＜ラップ向け＞
        たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞                                            327,522,606円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           1,557,811,566円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             14,418,611円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            258,229,806円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            499,112,721円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                             2,849,915円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                             48,859,589円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            101,927,787円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            213,189,833円
                                                      126,975円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             1,993,633円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             2,235,285円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             5,835,461円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンド                                            483,286,628円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             18,707,227円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                            584,044,636円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             58,826,726円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            229,297,790円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            258,547,175円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            476,782,132円
        投資のソムリエ                                           12,821,607,832円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            704,976,394円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            208,590,169円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            444,769,165円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           4,843,906,560円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                            681,168,431円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                           2,227,066,658円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             15,003,112円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             7,103,014円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             4,352,854円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             36,108,958円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           2,981,302,866円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            179,628,854円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             8,580,386円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             4,320,516円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             4,399,209円
        ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド                                            503,548,696円
        ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                            149,639,452円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                            111,973,103円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（株式先物活用型）２０－０４                                            223,825,259円
        （適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                            137,361,701円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                             87,622,646円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                             69,592,523円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（株式先物活用型・シグナル                                             14,584,701円
        ヘッジ付き）２１－０３（適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                            109,801,749円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ２０２１－０４（適格機関                                            555,441,516円
        投資家限定）
                                                    297,257,754円
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                            183,009,718円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                            134,895,709円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            320,753,809円
        ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格                                           3,756,487,752円
        機関投資家限定）
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        Ｐ－Ｏｎｅマルチアセット戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                            852,733,298円
        ＤＩＡＭ海外リートインデックスファンド（適格機関投資家限定）                                            555,071,950円
        計                                           48,441,245,012円
        受益権の総数                                           48,441,245,012口

     ２.
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2020年11月7日
              項目
                                      至　2021年5月6日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の

         に係るリスク                 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
                         は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リ
                         スクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年5月6日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2021年5月6日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     投資信託受益証券                                                428,804,801
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     投資証券                                               6,544,647,055
     合計
                                                    6,973,451,856
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2020年6月23日から2021年5月6日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年5月6日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.4224円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (14,224円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                    2021年5月6日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資信託受益       アメリカ・ドル         EAGLE   HOSPITALITY      TRUST
                                        72,700.000             0.000
     証券
                     KEPPEL    PACIFIC    OAK  US
                                       276,800.000           203,448.000
                     REIT
                     MANULIFE     US  REAL   ESTATE
                                       586,700.000           440,025.000
                     INVESTMENT      TRUST
                     PRIME   US  REIT
                                       232,000.000           197,200.000
             アメリカ・ドル　小計                          1,168,200.000            840,673.000
                                                  (91,910,779)
             オーストラリ         ABACUS    PROPERTY     GROUP
                                       162,857.000           506,485.270
             ア・ドル
                     APN  INDUSTRIA     REIT
                                        84,914.000          262,384.260
                     ARENA   REIT
                                       164,238.000           560,051.580
                     AVENTUS    RETAIL    PROPERTY
                                       154,524.000           454,300.560
                     FUND   LTD
                     BWP  TRUST
                                       220,799.000           938,395.750
                     CENTURIA     CAPITAL    GROUP
                                       204,153.000           561,420.750
                     CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT
                                       193,663.000           681,693.760
                     CENTURIA     OFFICE    REIT
                                       188,552.000           420,470.960
                     CHARTER    HALL   GROUP
                                       207,368.000          2,986,099.200
                     CHARTER    HALL   LONG   WALE
                                       230,013.000          1,127,063.700
                     REIT
                     CHARTER    HALL   RETAIL    REIT
                                       223,509.000           838,158.750
                     CHARTER    HALL   SOCIAL
                                       135,493.000           443,062.110
                     INFRASTRUCTURE        REIT
                     CROMWELL     PROPERTY     GROUP
                                       860,691.000           770,318.440
                     DEXUS                  480,702.000          4,989,686.760
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                     GDI  PROPERTY     GROUP
                                       251,524.000           266,615.440
                     GOODMAN    GROUP
                                       749,568.000         14,391,705.600
                     GPT  GROUP
                                       865,906.000          4,017,803.840
                     GROWTHPOINT      PROPERTIES
                                       141,623.000           542,416.090
                     AUSTRALIA
                     HOME   CONSORTIUM      LTD
                                        89,100.000          436,590.000
                     HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT
                                       121,900.000           157,251.000
                     HOTEL   PROPERTY
                                        73,965.000          235,208.700
                     INVESTMENTS      LTD
                     INGENIA    COMMUNITIES
                                       122,727.000           668,862.150
                     GROUP
                     IRONGATE     GROUP
                                       292,701.000           421,489.440
                     MIRVAC    GROUP
                                      1,743,611.000           4,829,802.470
                     NATIONAL     STORAGE    REIT
                                       423,304.000           867,773.200
                     RURAL   FUNDS   GROUP
                                       148,517.000           354,955.630
                     SCENTRE    GROUP
                                      2,309,986.000           6,260,062.060
                     SHOPPING     CENTRES
                                       483,828.000          1,204,731.720
                     AUSTRALASIA
                     STOCKLAND                 1,056,429.000           4,975,780.590
                     VICINITY     CENTRES
                                      1,710,121.000           2,701,991.180
                     WAYPOINT     REIT   LTD
                                       357,000.000           910,350.000
             オーストラリア・ドル　小計                         14,453,286.000           58,782,980.960
                                                (4,975,391,508)
             シンガポール・         AIMS   APAC   REIT
                                       210,895.000           293,144.050
             ドル
                     MANAGEMENT      LTD
                     ARA  LOGOS   LOGISTICS
                                       457,580.000           350,048.700
                     TRUST
                     ASCENDAS     REAL   ESTATE
                                      1,402,560.000           4,207,680.000
                     INVT
                     ASCOTT    TRUST
                                       781,216.000           804,652.480
                     CAPITALAND      CHINA   TRUST
                                       404,580.000           550,228.800
                     CAPITALAND      INTEGRATED
                                      2,005,809.000           4,192,140.810
                     COMMERCIAL      TRUST
                     CDL  HOSPITALITY      TRUSTS
                                       311,300.000           386,012.000
                     EC  WORLD   REAL   ESTATE
                                       127,400.000           93,002.000
                     INVESTMENT      TRUST
                     ESR  REIT
                                      1,148,130.000            470,733.300
                     FAR  EAST   HOSPITALITY
                                       466,600.000           282,293.000
                     TRUST
                     FIRST   REAL   ESTATE
                                       608,800.000           164,376.000
                     INVESTMENT      TRUST
                     FRASERS    CENTREPOINT
                                       601,700.000          1,432,046.000
                     TRUST
                     FRASERS    HOSPITALITY
                                       391,800.000           213,531.000
                     TRUST
                     FRASERS    LOGISTICS     &
                                      1,191,164.000           1,751,011.080
                     COMMERCIAL      TRUST
                     IREIT   GLOBAL
                                       214,500.000           137,280.000
                     KEPPEL    DC  REIT
                                       569,100.000          1,513,806.000
                     KEPPEL    REIT
                                       879,900.000          1,055,880.000
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                     LENDLEASE     GLOBAL
                                       355,900.000           274,043.000
                     COMMERCIAL      REIT
                     LIPPO   MALLS   INDONESIA
                                      2,920,200.000            192,733.200
                     RETAIL    TRUST
                     MAPLETREE     COMMERCIAL
                                       984,000.000          2,056,560.000
                     TRUST
                     MAPLETREE     INDUSTRIAL
                                       733,620.000          2,046,799.800
                     TRUST
                     MAPLETREE     LOGISTICS
                                      1,274,520.000           2,510,804.400
                     TRUST
                     MAPLETREE     NORTH   ASIA
                                       926,500.000           991,355.000
                     COMMERCIAL      TRUST
                     OUE  COMMERCIAL      REIT
                                      1,148,155.000            453,521.220
                     PARKWAY    LIFE   REIT
                                       161,900.000           681,599.000
                     SABANA    SHARIAH    COMP   IND
                                       313,200.000           131,544.000
                     REIT
                     SASSEUR    REAL   ESTATE
                                       260,800.000           241,240.000
                     INVESTMENT      TRUST
                     SPH  REIT
                                       475,900.000           416,412.500
                     STARHILL     GLOBAL    REIT
                                       559,800.000           307,890.000
                     SUNTEC    REAL   ESTATE
                                       959,390.000          1,439,085.000
                     INVEST    TR
             シンガポール・ドル　小計                         22,846,919.000           29,641,452.340
                                                (2,425,560,045)
             ユーロ         CROMWELL     EUROPEAN     REAL
                                       158,840.000           378,039.200
                     ESTATE    INVESTMENT      TRUST
             ユーロ　小計                           158,840.000           378,039.200
                                                  (49,602,523)
             香港・ドル         FORTUNE    REAL   ESTATE
                                       622,000.000          4,857,820.000
                     INVESTMENT      TRUST
             香港・ドル　小計
                                       622,000.000          4,857,820.000
                                                  (68,349,527)
     投資信託受益証券　合計                                   39,249,245         7,610,814,382
                                                (7,610,814,382)
     投資証券       アメリカ・ドル         ACADIA    REALTY    TRUST
                                        39,173.000          824,199.920
                     AGREE   REALTY    CORP
                                        28,201.000         1,965,891.710
                     ALEXANDER     & BALDWIN    INC
                                        30,306.000          558,539.580
                     ALEXANDER'S      INC.
                                        1,082.000          302,949.180
                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                        56,571.000         9,928,210.500
                     EQUIT
                     AMERICAN     ASSETS    TRUST
                                        21,162.000          714,429.120
                     INC
                     AMERICAN     CAMPUS
                                        61,501.000         2,782,305.240
                     COMMUNITIES
                     AMERICAN     FINANCE    TRUST
                                        45,386.000          442,513.500
                     INC
                     AMERICAN     HOMES   4 RENT
                                       118,877.000          4,322,367.720
                     AMERICOLD     REALTY    TRUST
                                       111,617.000          4,308,416.200
                     APARTMENT     INCOME    REIT
                                        66,487.000         2,880,216.840
                     CORP
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                     APARTMENT     INVT   & MGMT
                                        64,197.000          424,984.140
                     CO-A
                     APPLE   HOSPITALITY      REIT
                                        92,846.000         1,447,469.140
                     INC
                     ARMADA    HOFFLER
                                        28,757.000          381,030.250
                     PROPERTIES      INC
                     AVALONBAY     COMMUNITIES
                                        62,205.000         11,692,051.800
                     INC
                     BLUEROCK     RESIDENTIAL
                                        10,643.000           97,170.590
                     GROWTH    REIT   INC
                     BOSTON    PROPERTIES      INC
                                        63,274.000         6,719,066.060
                     BRANDYWINE      REALTY    TRUST
                                        77,158.000         1,030,830.880
                     BRIXMOR    PROPERTY     GROUP
                                       132,585.000          2,890,353.000
                     INC
                     BROADSTONE      NET  LEASE   INC
                                        18,100.000          363,810.000
                     BROOKFIELD      PROPERTY     REIT
                                        15,748.000          282,046.680
                     INC
                     BRT  APARTMENTS      CORP
                                        3,832.000          68,937.680
                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                        43,137.000         5,091,028.740
                     CARETRUST     REIT   INC
                                        43,145.000          968,605.250
                     CENTERSPACE                   6,223.000          423,910.760
                     CHATHAM    LODGING    TRUST
                                        23,276.000          302,122.480
                     CIM  COMMERCIAL      TRUST
                                        4,617.000          49,955.940
                     CORP
                     CITY   OFFICE    REIT   INC
                                        22,599.000          249,266.970
                     CLIPPER    REALTY    INC
                                        5,086.000          42,874.980
                     COLONY    CAPITAL    INC
                                       219,994.000          1,544,357.880
                     COLUMBIA     PROPERTY     TRUST
                                        52,028.000          934,943.160
                     INC
                     COMMUNITY     HEALTHCARE
                                        10,658.000          512,223.480
                     TRUST   INC
                     COREPOINT     LODGING    INC
                                        20,970.000          208,651.500
                     CORESITE     REALTY    CORP
                                        18,718.000         2,211,906.060
                     CORPORATE     OFFICE
                                        50,188.000         1,368,626.760
                     PROPERTIES
                     COUSINS    PROPERTIES      INC
                                        65,017.000         2,325,658.090
                     CTO  REALTY    GROUTH    INC
                                        3,446.000          172,265.540
                     CUBESMART                  88,723.000         3,688,215.110
                     CYRUSONE     INC
                                        53,506.000         3,705,825.560
                     DIAMONDROCK      HOSPITALITY
                                        95,095.000          953,802.850
                     CO
                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                       125,012.000         18,771,801.920
                     DIVERSIFIED      HEALTHCARE
                                        99,533.000          411,568.950
                     TRUST
                     DOUGLAS    EMMETT    INC
                                        73,914.000         2,354,160.900
                     DUKE   REALTY    TRUST
                                       166,762.000          7,545,980.500
                     EAST   GROUP
                                        17,759.000         2,704,518.110
                     EASTERLY     GOVERNMENT
                                        34,652.000          729,771.120
                     PROPERTIES      INC
                                102/147


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     EMPIRE    STATE   REALTY
                                        58,923.000          684,685.260
                     TRUST   INC
                     EPR  PROPERTIES
                                        33,273.000         1,579,469.310
                     EQUINIX    INC
                                        39,777.000         27,565,461.000
                     EQUITY    COMMONWEALTH
                                        53,647.000         1,483,876.020
                     EQUITY    LIFESTYLE
                                        74,957.000         5,127,808.370
                     PROPERTIES
                     EQUITY    RESIDENTIAL
                                       152,127.000         10,942,495.110
                     ESSENTIAL     PROPERTIES
                                        50,911.000         1,282,957.200
                     REALTY    TRUST   INC
                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                        28,931.000         8,126,717.900
                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                        58,771.000         8,571,750.350
                     FARMLAND     PARTNERS     INC
                                        14,198.000          191,814.980
                     FEDERAL    REALTY    INVS
                                        31,042.000         3,411,515.800
                     TRUST
                     FIRST   INDUSTRIAL      RT
                                        57,697.000         2,787,919.040
                     FOUR   CORNERS    PROPERTY
                                        34,424.000          954,921.760
                     TRUST   INC
                     FRANKLIN     STREET
                                        52,759.000          266,960.540
                     PROPERTIES       C 
                     GAMING    AND  LEISURE
                                        96,787.000         4,472,527.270
                     PROPERTIES      INC
                     GEO  GROUP   INC
                                        59,561.000          338,902.090
                     GETTY   REALTY    CORP
                                        17,398.000          543,687.500
                     GLADSTONE     COMMERCIAL
                                        18,631.000          388,083.730
                     CORP
                     GLADSTONE     LAND   CORP
                                        11,331.000          231,832.260
                     GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC
                                        22,182.000          306,333.420
                     GLOBAL    NET  LEASE   INC
                                        38,191.000          725,629.000
                     HEALTHCARE      REALTY    TRUST
                                        62,084.000         1,920,878.960
                     INC
                     HEALTHCARE      TRUST   OF
                                        97,466.000         2,736,845.280
                     AMERICA    INC
                     HEALTHPEAK      PROPERTIES
                                       239,811.000          7,935,345.990
                     INC
                     HERSHA    HOSPITALITY      TRUST
                                        16,618.000          191,771.720
                     HIGHWOODS     PROPERTIES      INC
                                        45,477.000         1,986,435.360
                     HOST   HOTELS    & RESORTS
                                       311,788.000          5,465,643.640
                     INC
                     HUDSON    PACIFIC
                                        67,081.000         1,824,603.200
                     PROPERTIES      INC
                     INDEPENDENCE       REALTY
                                        42,906.000          686,496.000
                     TRUST   INC
                     INDUSTRIAL      LOGISTICS
                                        27,493.000          673,853.430
                     PROPERTIES      TRUST
                     INNOVATIVE      INDUSTRIAL
                                        10,492.000         1,815,850.440
                     PROPERTIES      INC
                     INVITATION      HOMES   INC
                                       252,490.000          8,655,357.200
                     IRON   MOUNTAIN     INC
                                       127,527.000          4,939,120.710
                                103/147


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     JBG  SMITH   PROPERTIES
                                        49,199.000         1,552,228.450
                     KILROY    REALTY    CORP
                                        46,837.000         3,130,585.080
                     KIMCO   REALTY
                                       192,085.000          3,951,188.450
                     KITE   REALTY    GROUP   TRUST
                                        35,552.000          744,814.400
                     LEXINGTON     REALTY    TRUST
                                       124,114.000          1,494,332.560
                     LIFE   STORAGE    INC
                                        33,603.000         3,146,248.890
                     LTC  PROPERTIES      INC
                                        16,547.000          664,527.520
                     MACK   CALI
                                        36,207.000          595,967.220
                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST
                                       258,946.000          5,461,171.140
                     MID  AMERICA
                                        50,926.000         7,778,437.240
                     MONMOUTH     RE  INVEST    CP  -
                                        41,497.000          802,966.950
                     CL  A
                     NATIONAL     HEALTH    INVS   INC
                                        20,197.000         1,416,213.640
                     NATIONAL     RETAIL
                                        77,878.000         3,661,044.780
                     PROPERTIES      INC
                     NATIONAL     STORAGE
                                        28,772.000         1,300,782.120
                     AFFILIATES      TRUST
                     NETSTREIT     CORP
                                        10,996.000          229,596.480
                     NEW  SENIOR    INVESTMENT
                                        43,397.000          287,288.140
                     GROUP   INC
                     NEXPOINT     RESIDENTIAL
                                        10,678.000          517,028.760
                     TRUST   INC
                     OFFICE    PROPERTIES      INCOME
                                        20,286.000          544,476.240
                     TRUST
                     OMEGA   HEALTHCARE      INVS
                                       102,565.000          3,670,801.350
                     INC
                     ONE  LIBERTY    PROPERTIES
                                        8,525.000          210,823.250
                     INC
                     PARAMOUNT     GROUP   INC
                                        70,229.000          724,060.990
                     PARK   HOTELS    & RESORTS
                                       103,579.000          2,288,060.110
                     INC
                     PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST
                                        58,716.000         1,382,761.800
                     PHYSICIANS      REALTY    TRUST
                                        93,648.000         1,698,774.720
                     PIEDMONT     OFFICE    REALTY
                                        55,782.000         1,011,327.660
                     TRUST   INC
                     PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT
                                        13,046.000          235,610.760
                     INC
                     PREFERRED     APARTMENT
                                        26,202.000          259,399.800
                     COMMUNITIES      INC
                     PROLOGIS     INC
                                       329,384.000         37,223,685.840
                     PS  BUSINESS     PARKS
                                        8,973.000         1,408,581.540
                     PUBLIC    STORAGE
                                        67,623.000         18,570,628.260
                     QTS  REALTY    TRUST   INC
                                        28,675.000         1,825,163.750
                     REALTY    INCOME    CORP
                                       165,677.000         11,123,553.780
                     REGENCY    CENTERS    CORP
                                        69,873.000         4,369,857.420
                     RETAIL    OPPORTUNITY
                                        53,491.000          926,731.570
                     INVESTMENTS      CORP
                     RETAIL    PROPERTIES      OF
                                        96,336.000         1,116,534.240
                     AMERICA    INC
                                104/147


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     RETAIL    VALUE   INC
                                        8,794.000          164,271.920
                     REXFORD    INDUSTRIAL
                                        58,514.000         3,143,957.220
                     REALTY    INC
                     RLJ  LODGING    TRUST
                                        73,948.000         1,171,336.320
                     RPT  REALTY
                                        38,643.000          491,538.960
                     RYMAN   HOSPITALITY
                                        24,434.000         1,842,323.600
                     PROPERTIES
                     SABRA   HEALTH    CARE   REIT
                                        93,728.000         1,612,590.240
                     INC
                     SAFEHOLD     INC
                                        5,982.000          417,902.520
                     SAUL   CENTERS    INC
                                        6,739.000          288,631.370
                     SERITAGE     GROWTH
                                        18,527.000          308,659.820
                     PROPERTIES
                     SERVICE    PROPERTIES      TRUST
                                        74,681.000          869,286.840
                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                       146,093.000         17,665,565.560
                     SITE   CENTERS    CORP
                                        75,014.000         1,080,201.600
                     SL  GREEN
                                        30,359.000         2,167,936.190
                     SPIRIT    REALTY    CAPITAL
                                        50,280.000         2,319,919.200
                     INC
                     STAG   INDUSTRIAL      INC
                                        70,632.000         2,467,882.080
                     STORE   CAPITAL    CORP
                                       106,566.000          3,689,314.920
                     SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES
                                        44,097.000          434,355.450
                     INC
                     SUN  COMMUNITIES      INC
                                        49,691.000         8,073,793.680
                     SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS
                                        96,581.000         1,223,681.270
                     INC
                     TANGER    FACTORY    OUTLET
                                        42,529.000          720,441.260
                     TERRENO    REALTY    CORP
                                        30,506.000         1,910,285.720
                     THE  MACERICH     COMPANY
                                        50,631.000          683,518.500
                     UDR  INC
                                       132,493.000          5,963,509.930
                     UMH  PROPERTIES      INC
                                        18,767.000          405,742.540
                     UNIVERSAL     HEALTH    RLTY
                                        6,162.000          390,794.040
                     INCOME
                     URBAN   EDGE   PROPERTIES
                                        49,830.000          924,346.500
                     URSTADT    BIDDLE
                                        15,612.000          286,636.320
                     PROPERTIES
                     VENTAS    INC
                                       166,755.000          8,889,709.050
                     VEREIT    INC
                                       101,325.000          4,707,559.500
                     VICI   PROPERTIES      INC
                                       239,452.000          7,473,296.920
                     VORNADO    REALTY    TRUST
                                        69,880.000         3,229,154.800
                     WASHINGTON      PRIME   GROUP
                                        9,926.000          21,737.940
                     INC
                     WASHINGTON      REIT
                                        38,339.000          881,797.000
                     WEINGARTEN      REALTY    INVST
                                        53,679.000         1,704,845.040
                     WELLTOWER     INC
                                       186,040.000         13,515,806.000
                     WHITESTONE      REIT
                                        17,850.000          167,433.000
                     WP  CAREY   INC
                                        78,314.000         5,810,115.660
                     XENIA   HOTELS    & RESORTS
                                        51,516.000         1,000,440.720
                     INC
                                105/147


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             アメリカ・ドル　小計
                                      9,683,467.000          463,962,956.280
                                               (50,725,070,012)
             イギリス・ポン         AEW  UK  REIT   PLC
                                        90,746.000           83,304.820
             ド
                     ASSURA    PLC
                                      1,170,085.000            858,842.390
                     BIG  YELLOW    GROUP   PLC
                                        73,795.000          895,133.350
                     BMO  COMMERCIAL      PROPERTY
                                       384,546.000           307,636.800
                     TRUST   LTD
                     BRITISH    LAND   CO  PLC
                                       417,100.000          2,172,256.800
                     CAPITAL    & COUNTIES
                                       383,378.000           691,230.530
                     PROPERTIES      PLC
                     CIVITAS    SOCIAL    HOUSING
                                       258,157.000           292,233.720
                     PLC
                     CUSTODIAN     REIT   PLC
                                       169,210.000           167,687.110
                     DERWENT    LONDON    PLC
                                        49,412.000         1,661,231.440
                     EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY
                                       296,016.000           256,645.870
                     PLC
                     GCP  STUDENT    LIVING    PLC
                                       189,023.000           304,705.070
                     GREAT   PORTLAND     ESTATES
                                       113,505.000           791,697.370
                     PLC
                     HAMMERSON     PLC
                                      1,785,355.000            687,361.670
                     HOME   REIT   PLC
                                       109,841.000           125,218.740
                     IMPACT    HEALTHCARE      REIT
                                       176,518.000           197,700.160
                     PLC
                     INTU   PROPERTIES      PLC
                                       231,040.000            1,848.320
                     LAND   SECURITIES      GROUP
                                       332,688.000          2,390,695.960
                     PLC
                     LONDONMETRIC       PROPERTY
                                       397,914.000           896,102.320
                     PLC
                     LXI  REIT   PLC
                                       215,976.000           289,839.790
                     NEWRIVER     REIT   PLC
                                       161,120.000           161,120.000
                     PICTON    PROPERTY     INCOME
                                       223,580.000           198,986.200
                     LTD
                     PRIMARY    HEALTH
                                       592,356.000           881,425.720
                     PROPERTIES      PLC
                     RDI  REIT   PLC
                                       150,295.000           182,157.540
                     REGIONAL     REIT   LTD
                                       211,479.000           182,083.410
                     SAFESTORE     HOLDINGS     LTD
                                        93,007.000          783,583.970
                     SCHRODER     REAL   ESTATE
                                       255,156.000           113,034.100
                     INVESTMENT      TRUST   LTD
                     SEGRO   PLC
                                       530,581.000          5,304,748.830
                     SHAFTESBURY      PLC
                                       135,523.000           866,669.580
                     STANDARD     LIFE   INVESTMENT
                     PROPERTY     INCOME    TRUST
                                       179,591.000           128,407.560
                     LTD
                     SUPERMARKET      INCOME    REIT
                                       338,997.000           385,439.580
                     PLC
                     TRIPLE    POINT   SOCIAL
                                       178,993.000           186,510.700
                     HOUSING    REIT   PLC
                     TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC
                                       762,069.000          1,438,786.270
                                106/147


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     UK  COMMERCIAL      PROPERTY
                                       304,151.000           238,758.530
                     REIT   LTD
                     UNITE   GROUP   PLC
                                       177,139.000          2,034,441.410
                     WORKSPACE     GROUP   PLC
                                        58,651.000          492,668.400
             イギリス・ポンド　小計                         11,196,993.000           26,650,194.030
                                                (4,052,428,504)
             イスラエル・         REIT   1 LTD
                                        76,605.000         1,352,078.250
             シュケル
             イスラエル・シュケル　小計
                                        76,605.000         1,352,078.250
                                                  (45,267,174)
             カナダ・ドル         ALLIED    PROPERTIES      REIT
                                        27,076.000         1,153,166.840
                     ARTIS   REAL   ESTATE
                                        32,548.000          353,145.800
                     INVESTMENT      TRUST
                     AUTOMOTIVE      PROPERTIES
                     REAL   ESTATE    INVESTMENT             7,088.000          84,559.840
                     TRUST
                     BOARDWALK     REAL   ESTATE
                                        9,313.000          342,345.880
                     INVEST
                     CANADIAN     APT  PPTYS   REIT
                                        37,360.000         2,083,940.800
                     CHOICE    PROPERTIES      REIT
                                        71,967.000         1,011,136.350
                     COMINAR    REAL   ESTATE    INVT
                                        36,537.000          354,043.530
                     TR
                     CROMBIE    REAL   ESTATE    INV
                                        22,389.000          368,522.940
                     CT  REAL   ESTATE
                                        21,063.000          349,435.170
                     INVESTMENT      TRUST
                     DREAM   INDUSTRIAL      REIT
                                        42,459.000          585,934.200
                     DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE
                                        12,553.000          268,634.200
                     INV  TRUST
                     FIRST   CAPITAL    REAL
                                        48,353.000          845,693.970
                     ESTATE    INVESTMENT      TRUST
                     GRANITE    REAL   ESTATE
                                        13,567.000         1,076,812.790
                     INVESTMENT      TRUST
                     H & R REAL   ESTATE
                                        63,249.000          961,384.800
                     INVESTMENT
                     INTERRENT     REAL   ESTATE
                                        27,977.000          434,762.580
                     INVEST
                     KILLAM    APARTMENT     REAL
                                        20,803.000          396,921.240
                     ESTATE    INVESTMENT      TRUST
                     MINTO   APARTMENT     REAL
                                        8,736.000          189,833.280
                     ESTATE    INVESTMENT      TRUST
                     MORGUARD     NORTH   AMERICAN
                                        8,583.000          134,924.760
                     RESIDENTIAL      REIT
                     NORTHWEST     HEALTHCARE
                     PROPERTIES      REAL   ESTATE
                                        42,500.000          555,050.000
                     INVESTMENT      TRUST
                     PLAZA   RETAIL    REIT
                                        20,611.000           81,207.340
                     RIOCAN    REAL   ESTATE
                                        68,475.000         1,429,758.000
                     INVEST    TRUST
                     SLATE   GROCERY    REIT
                                        10,657.000          133,851.920
                     SLATE   OFFICE    REIT
                                        11,634.000           51,305.940
                                107/147


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     SMARTCENTRES       REIT
                                        30,697.000          884,994.510
                     SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME
                                        35,908.000          565,191.920
                     REIT
                     TRUE   NORTH   COMMERCIAL
                                        25,378.000          182,214.040
                     REIT
                     WPT  INDUSTRIAL      REAL
                                        19,855.000          414,175.300
                     ESTATE    INVESTMENT      TRUST
             カナダ・ドル　小計                           777,336.000         15,292,947.940
                                                (1,361,989,944)
             ニュージーラン         ARGOSY    PROPERTY     LTD
                                       418,233.000           639,896.490
             ド・ドル
                     GOODMAN    PROPERTY     TRUST
                                       478,575.000          1,110,294.000
                     KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD
                                       702,814.000           892,573.780
                     PRECINCT     PROPERTIES
                                       467,995.000           776,871.700
                     VITAL   HEALTHCARE
                                       159,321.000           468,403.740
                     PROPERTY     TRUST
             ニュージーランド・ドル　小計                          2,226,938.000           3,888,039.710
                                                 (306,610,812)
             ユーロ         AEDIFICA                  14,710.000         1,503,362.000
                     ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG
                                        78,473.000         1,142,566.880
                     ALTAREA                   1,482.000          249,272.400
                     BEFIMMO                  11,586.000          407,247.900
                     CARE   PROPERTY     INVEST    NV
                                        12,522.000          314,302.200
                     CARMILA    SA
                                        23,729.000          342,646.760
                     COFINIMMO     SA
                                        12,665.000         1,640,117.500
                     COVIVIO                  21,182.000         1,572,975.320
                     EUROCOMMERCIAL
                                        18,200.000          386,932.000
                     PROPERTIES      NV
                     GECINA    SA
                                        24,018.000         3,023,866.200
                     HAMBORNER     REIT   AG
                                        31,890.000          289,019.070
                     HIBERNIA     REIT   PLC
                                       295,849.000           337,859.550
                     ICADE                  14,046.000          928,440.600
                     IMMOBILIARE      GRANDE
                                        25,990.000          106,948.850
                     DISTRIBUZIONE
                     INMOBILIARIA       COLONIAL
                                       111,958.000           960,599.640
                     SOCIMI    SA
                     INTERVEST
                                        11,218.000          251,283.200
                     OFFICES&WAREHOUSES
                     IRISH   RESIDENTIAL
                                       188,236.000           293,271.680
                     PROPERTIES      REIT   PLC
                     KLEPIERRE                  88,868.000         1,974,646.960
                     LAR  ESPANA    REAL   ESTATE
                                        32,245.000          173,155.650
                     SOCIMI    SA
                     MERCIALYS                  20,259.000          211,909.140
                     MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI
                                       146,115.000          1,329,062.040
                     SA
                     MONTEA    SCA
                                        4,526.000          411,866.000
                     NSI  NV
                                        7,085.000          234,513.500
                     RETAIL    ESTATES
                                        4,482.000          283,262.400
                                108/147


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     UNIBAIL-RODAMCO
                                        61,566.000         4,296,075.480
                     WESTFIELD
                     VASTNED    RETAIL
                                        7,700.000          186,725.000
                     WAREHOUSES      DE  PAUW
                                        60,346.000         1,775,379.320
                     WERELDHAVE      NV
                                        16,479.000          233,013.060
                     XIOR   STUDENT    HOUSING    NV
                                        7,044.000          334,590.000
             ユーロ　小計                          1,354,469.000          25,194,910.300
                                                (3,305,824,180)
             韓国・ウォン         IGIS   VALUE   PLUS   REIT   CO
                                        9,958.000        49,690,420.000
                     LTD
                     JR  REIT   XXVII
                                        43,907.000        222,608,490.000
                     KORAMCO    ENERGY    PLUS   REIT
                                        19,970.000        117,423,600.000
                     LOTTE   REIT   CO  LTD
                                        49,128.000        267,747,600.000
                     MIRAE   ASSET   MAPS   ASIA
                     PACIFIC    REAL   ESTATE    1        41,533.000        199,773,730.000
                     INVESTMENT
                     SHINHAN    ALPHA   REIT   CO
                                        16,057.000        131,185,690.000
                     LTD
             韓国・ウォン　小計                           180,553.000         988,429,530.000
                                                  (96,174,193)
             香港・ドル         CHAMPION     REIT
                                       877,070.000          3,955,585.700
                     LINK   REIT
                                       925,920.000         67,036,608.000
                     PROSPERITY      REIT
                                       662,000.000          1,727,820.000
                     SUNLIGHT     REAL   ESTATE
                                       471,000.000          2,011,170.000
                     INVESTMENT      TRUST
                     YUEXIU    REAL   ESTATE
                                       640,000.000          2,489,600.000
                     INVESTMENT      TRUST
             香港・ドル　小計                          3,575,990.000          77,220,783.700
                                                (1,086,496,427)
     投資証券　合計                                   29,072,351         60,979,861,246
                                               (60,979,861,246)
     合計                                           68,590,675,628
                                               (68,590,675,628)
    （注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                      組入       組入
                                                 有価証券の合計金額に
                                   投資信託受益証券         投資証券
           通貨              銘柄数                           対する比率
                                     時価比率       時価比率
                                                    （％）
                                     （％）       （％）
     アメリカ・ドル              投資信託受益証券            4銘柄          0.13      －          74.09
                   投資証券           152銘柄            －   73.62
     イギリス・ポンド              投資証券           35銘柄
                                          －    5.88            5.91
     イスラエル・シュケル              投資証券            1銘柄           －    0.07            0.07
     オーストラリア・ドル              投資信託受益証券           31銘柄          7.22      －           7.25
     カナダ・ドル              投資証券           27銘柄           －    1.98            1.99
     シンガポール・ドル              投資信託受益証券           30銘柄          3.52      －           3.54
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     ニュージーランド・ドル              投資証券            5銘柄
                                          －    0.44            0.45
     ユーロ              投資信託受益証券            1銘柄          0.07      －           4.89
                   投資証券           29銘柄           －    4.80
     韓国・ウォン              投資証券            6銘柄           －    0.14            0.14
     香港・ドル              投資信託受益証券            1銘柄          0.10      －           1.68
                   投資証券            5銘柄           －    1.58
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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    ２【ファンドの現況】
    【純資産額計算書】
                                                   2021年5月31日現在

     Ⅰ　資産総額                                              3,975,199,446円
     Ⅱ　負債総額                                                3,668,622円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              3,971,530,824円
     Ⅳ　発行済数量                                              3,735,863,895口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.0631円
    （参考）

    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   2021年5月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                             140,674,360,196円
     Ⅱ　負債総額                                              1,163,667,604円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             139,510,692,592円
     Ⅳ　発行済数量                                              68,130,853,761口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  2.0477円
    日経２２５インデックスファンド・マザーファンド

                                                   2021年5月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                              45,919,530,069円
     Ⅱ　負債総額                                              1,082,381,584円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              44,837,148,485円
     Ⅳ　発行済数量                                              19,144,087,334口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  2.3421円
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年5月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                              73,284,130,869円
     Ⅱ　負債総額                                               483,521,413円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              72,800,609,456円
     Ⅳ　発行済数量                                              49,335,489,411口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.4756円
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    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
      (1)受益証券の名義書換
        該当事項はありません。
        ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
        ます。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定
        を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継
        する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する
        受益証券を発行しません。
        なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名
        式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更
        の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
      (2)受益者等名簿

        該当事項はありません。
      (3)受益者に対する特典

        該当事項はありません。
      (4)受益権の譲渡制限

        譲渡制限はありません。
        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
         記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
         に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したも
         のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
         位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加
         の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
         されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
         る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
         きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      (5)受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対
        抗することができません。
      (6)受益権の再分割

        委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を
        均等に再分割できるものとします。
      (7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

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        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
        い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
        に よるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】
    １【委託会社等の概況】
    （1）資本金の額（2021年5月31日現在）
          資本金の額　　　　　　　　20億円
                    ※
          発行する株式総数           　　　100,000株
                        （普通株式       上限100,000株、Ａ種種類株式                 上限30,000株）
          発行済株式総数　　　　　40,000株
                        （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
          ※種類株式の発行が可能
          直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

    （2）会社の機構（2021年5月31日現在）

      ①　会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
        取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
        選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
        し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
        た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
        を除く。）の任期の満了の時までとします。
        また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
        ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
        役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
        の任期の満了の時までとします。
        取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
        決議にしたがい業務を執行します。
        また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
        取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
        会の議長は、原則として取締役社長があたります。
        取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
        半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
      ②　投資運用の意思決定機構

        1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
         経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
         「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
         長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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        2.運用計画、売買計画の決定
         各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
         て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
         作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
         行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
      設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
      ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
      た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
      2021年5月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
                                      純資産総額（単位：円）

             基本的性格               本数
                                 26          1,456,996,517,130
          追加型公社債投資信託
                                833          15,634,860,948,038
           追加型株式投資信託
                                 29            64,928,430,507
          単位型公社債投資信託
                                210           1,297,503,990,239
           単位型株式投資信託
                               1,098            18,454,289,885,914
               合計
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    ３【委託会社等の経理状況】
    1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

     「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
     第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
     により作成しております。
    2．財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

    3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第36期事業年度（自2020年4月1日至

     2021年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：千円）
                                第35期                 第36期
                            （2020年3月31日現在）                 （2021年3月31日現在）
            （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                              32,932,013                 36,734,502
       金銭の信託                              28,548,165                 25,670,526
       有価証券                                 996                  －
       未収委託者報酬                              11,487,393                 16,804,456
       未収運用受託報酬                              4,674,225                 5,814,654
       未収投資助言報酬                               331,543                 317,567
       未収収益                                11,674                  7,412
       前払費用                               480,129                 724,591
       その他                              2,815,351                 2,419,487
                   流動資産計                 81,281,494                 88,493,198
      固定資産

       有形固定資産                              1,278,455                 1,119,327
        建物                       ※1      1,006,793          ※1        915,815
        器具備品                       ※1       270,768         ※1        202,902
        建設仮勘定                                894                 609
       無形固定資産                              3,524,781                 3,991,834
        ソフトウエア                             3,299,065                 2,878,179
        ソフトウエア仮勘定                              221,784                1,109,723
        電話加入権                               3,931                 3,931
       投資その他の資産                              9,482,127                 11,153,554
        投資有価証券                              261,361                 261,360
        関係会社株式                             5,299,196                 5,299,196
        長期差入保証金                             1,302,402                 1,324,203
        繰延税金資産                             2,508,004                 3,676,823
        その他                              111,162                 591,970
                   固定資産計                 14,285,364                 16,264,717
             資産合計                       95,566,859                 104,757,915
                                117/147







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                                                  （単位：千円）
                               第35期                 第36期
                           （2020年3月31日現在）                 （2021年3月31日現在）
           （負債の部）
      流動負債
       預り金                             3,702,906                 3,730,283
       未払金                             4,803,140                 7,337,541
        未払収益分配金                               966                 846
        未払償還金                              9,999                 9,999
        未払手数料                            4,582,140                 6,889,193
        その他未払金                             210,034                 437,502
       未払費用                             6,673,320                 9,713,972
       未払法人税等                             4,090,268                 4,199,922
       未払消費税等                             1,338,183                 2,106,617
       賞与引当金                             1,373,328                 1,789,597
       役員賞与引当金                               65,290                 76,410
                  流動負債計                 22,046,438                 28,954,345
      固定負債
       退職給付引当金                             2,118,947                 2,292,486
       時効後支払損引当金                              174,139                 157,945
                  固定負債計                 2,293,087                 2,450,431
            負債合計                       24,339,526                 31,404,777
           （純資産の部）
      株主資本
       資本金                             2,000,000                 2,000,000
       資本剰余金                             19,552,957                 19,552,957
        資本準備金                            2,428,478                 2,428,478
        その他資本剰余金                           17,124,479                 17,124,479
       利益剰余金                             49,674,383                 51,800,187
        利益準備金                             123,293                 123,293
        その他利益剰余金                           49,551,090                 51,676,893
         別途積立金                          31,680,000                 31,680,000
         繰越利益剰余金                          17,871,090                 19,996,893
                  株主資本計                 71,227,341                 73,353,144
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                △7                 △6
              評価・換算差額等計                         △7                 △6
            純資産合計                       71,227,333                 73,353,137
          負債・純資産合計                         95,566,859                104,757,915
                                118/147





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    （２）【損益計算書】
                                                   （単位：千円）
                              第35期                  第36期
                          （自　2019年4月1日                  （自　2020年4月1日
                            至　2020年3月31日）                   至　2021年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                     84,426,075                  89,905,293
       運用受託報酬                     16,912,305                  17,640,234
       投資助言報酬                      1,208,954                  1,103,477
       その他営業収益                       68,156                 781,735
                営業収益計                  102,615,492                  109,430,741
      営業費用
       支払手数料                     34,980,736                  37,003,102
       広告宣伝費                       340,791                  424,598
       公告費                         375                  400
       調査費                     25,132,268                  30,794,092
        調査費                    10,586,542                  11,302,420
        委託調査費                    14,545,725                  19,491,671
       委託計算費                       698,723                  543,135
       営業雑経費                       990,002                  938,891
        通信費                      44,209                  46,358
        印刷費                      738,330                  680,272
        協会費                      71,386                  71,361
        諸会費                      22,790                  23,936
        支払販売手数料                      113,286                  116,962
                営業費用計                   62,142,897                  69,704,220
      一般管理費
       給料                     10,817,861                  10,586,117
        役員報酬                      174,795                  163,394
        給料・手当                     9,087,800                  9,030,562
        賞与                     1,555,264                  1,392,160
       交際費                       40,436                  8,168
       寄付金                        8,906                  7,757
       旅費交通費                       320,037                  50,081
       租税公課                       651,265                  912,570
       不動産賃借料                      1,479,503                  1,499,753
       退職給付費用                       505,189                  524,845
       固定資産減価償却費                       882,526                 1,078,185
       福利厚生費                       44,352                  44,004
       修繕費                        1,843                   777
       賞与引当金繰入額                      1,373,328                  1,789,597
       役員賞与引当金繰入額                       65,290                  76,410
       機器リース料                         233                  208
       事務委託費                      3,625,424                  3,793,883
       事務用消耗品費                       104,627                  68,534
       器具備品費                        1,620                   548
       諸経費                       197,094                  152,830
               一般管理費計                    20,119,543                  20,594,276
      営業利益                             20,353,050                  19,132,244
                                119/147




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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   （単位：千円）
                              第35期                  第36期
                          （自　2019年4月1日                  （自　2020年4月1日
                            至　2020年3月31日）                   至　2021年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                      4,440                 27,079
       受取配当金                      11,185                  2,356
       時効成立分配金・償還金                      49,164                   362
       投資信託償還益                      5,528                   －
       為替差益                        －                7,314
       金銭の信託運用益                        －              1,229,697
       受取負担金                     297,886                     －
       雑収入                      7,394                 13,505
       時効後支払損引当金戻入額                      3,473                 13,011
               営業外収益計                     379,073                 1,293,326
      営業外費用
       為替差損                      19,750                    －
       投資信託償還損                        1                  3
       金銭の信託運用損                     169,505                     －
       システム解約料                      31,680                    －
       早期割増退職金                        －                48,755
       雑損失                       104                   5
               営業外費用計                     221,042                  48,764
      経常利益                             20,511,082                  20,376,806
      特別利益
       投資有価証券売却益                    1,169,758                      －
                特別利益計                   1,169,758                      －
     特別損失
       固定資産除却損                 ※1     16,085              ※1     1,511
                特別損失計                     16,085                  1,511
     税引前当期純利益                              21,664,754                  20,375,294
      法人税、住民税及び事業税                              7,045,579                  7,418,311
      法人税等調整額                              △385,835                 △1,168,820
      法人税等合計                              6,659,743                  6,249,491
      当期純利益                             15,005,011                  14,125,803
                                120/147







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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （３）【株主資本等変動計算書】
     第35期（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
                                                       （単位：千円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
                        その他     資本剰余
             資本金
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      金合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      14,146,079      45,949,372      67,502,329
     当期変動額
      剰余金の配当
                                           △11,280,000      △11,280,000      △11,280,000
      当期純利益
                                           15,005,011      15,005,011      15,005,011
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                           －
      額(純額)
     当期変動額合計
                －     －     －     －    －     －   3,725,011      3,725,011      3,725,011
     当期末残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      17,871,090      49,674,383      71,227,341
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

              846,755     846,755      68,349,085
     当期変動額
      剰余金の配当
                        △11,280,000
      当期純利益
                         15,005,011
      株主資本以外の
      項目の当期変動
             △ 846,763    △ 846,763      △ 846,763
      額(純額)
     当期変動額合計        △ 846,763    △ 846,763
                         2,878,247
     当期末残高
               △ 7    △ 7
                         71,227,333
                                121/147








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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第36期（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）
                                                       （単位：千円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
             資本金          その他     資本剰余
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      金合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      17,871,090      49,674,383      71,227,341
     当期変動額
      剰余金の配当
                                           △12,000,000      △12,000,000      △12,000,000
      当期純利益
                                           14,125,803      14,125,803      14,125,803
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                            -
      額(純額)
     当期変動額合計
                                         -   2,125,803      2,125,803      2,125,803
                -     -     -     -    -
     当期末残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      19,996,893      51,800,187      73,353,144
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

               △ 7    △ 7
                         71,227,333
     当期変動額
      剰余金の配当
                        △12,000,000
      当期純利益
                         14,125,803
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                1     1       1
      額(純額)
     当期変動額合計
                1     1   2,125,804
     当期末残高           △ 6    △ 6
                         73,353,137
                                122/147









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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 （1）子会社株式及び関連会社株式
                                 ：移動平均法による原価法
      方法
                       （2）その他有価証券
                         時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
                         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                         平均法により算定）
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

      価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 （1）有形固定資産

                         定率法を採用しております。
                          ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は、定額法を採用しております。
                       （2）無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

                        算し、換算差額は損益として処理しております。
      通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

                         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
                         しております。
                       （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
                         上しております。
                       （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
                         額に基づき計上しております。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                          によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
                          額を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
                          る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
                          ら費用処理しております。
                       （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
                         るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
                         おります。
     6．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
                        す。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （未適用の会計基準等）
    1．収益認識に関する会計基準等
    ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日　企業会計基準委員会）
    ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年３月31日　企業会
      計基準委員会）
    ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年３月31日　企
      業会計基準委員会）
    （1）概要
     　国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
     包括的な会計基準の開発を行い、2014年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
     IFRS第15号、FASBにおいてはTopic                   606）を公表しており、IFRS第15号は2018年１月１日以後開始す
     る事業年度から、Topic             606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
     え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
     せて公表されたものです。
     　企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
     15号と整合性を図る便益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
     則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
     きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
     加することとされております。
    （2）適用予定日
     　当社は、当該会計基準等を2021年４月１日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
     す。
    （3）当該会計基準等の適用による影響
     　当該会計基準等の適用による影響はありません。
    2．時価の算定に関する会計基準等

    ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日　企業会計基準委員会）
    ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年７月４日　企業
      会計基準委員会）
    ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日　企業会計基準委員会）
    ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年３月31日　企
      業会計基準委員会）
    （1）概要
     　国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
     同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
     米国会計基準においてはAccounting                    Standards      CodificationのTopic            820「公正価値測定」）を定め
     ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
     示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
     会計基準」等が公表されたものです。
     　企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
     的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
     から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
     きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
     他の取扱いを定めることとされています。
    （2）適用予定日
     　当社は、当該会計基準等を2021年４月１日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
     す。
    （3）当該会計基準等の適用による影響
     　当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （貸借対照表関係）
    ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                                                       （千円）
                                第35期                 第36期
                            （2020年3月31日現在）                 （2021年3月31日現在）
      建物                                320,020                 407,133
      器具備品                                949,984                 978,763
    （損益計算書関係）

    ※1．固定資産除却損の内訳
                                                       （千円）
                                第35期                 第36期
                            （自   2019年4月      1日        （自   2020年4月      1日
                              至  2020年3月31日）                至  2021年3月31日）
      建物                                   -                944
      器具備品                                 9,609                  566
      ソフトウエア                                 6,475                   -
    （株主資本等変動計算書関係）

      第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）         増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490             －           －         24,490

         普通株式
                       15,510             －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000             －           －         40,000
          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額（千円）       当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2019年6月20日
                       11,280,000          282,000
                                       2019年3月31日           2019年6月21日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2020年6月17日              利益
                        12,000,000         300,000
                                       2020年3月31日           2020年6月18日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490              －           －        24,490

         普通株式
                       15,510              －           －        15,510

        A種種類株式
                       40,000              －           －        40,000

          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額（千円）       当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2020年6月17日
                       12,000,000          300,000
                                       2020年3月31日           2020年6月18日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

        2021年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2021年6月16日              利益
                        11,280,000         282,000
                                       2021年3月31日           2021年6月17日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    1．金融商品の状況に関する事項
     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引）を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
       株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
        り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
        先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
        います。
          有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
        的に行うことで管理しています。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
        リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
        十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
     （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    2．金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
       照）。
       第35期（2020        年3月31日現在）
                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               32,932,013            32,932,013                －
       （1）現金・預金
                               28,548,165            28,548,165                －
       （2）金銭の信託
                               11,487,393            11,487,393                －
       （3）未収委託者報酬
       （4）未収運用受託報酬
                               4,674,225            4,674,225               －
       （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                  2,988            2,988             －
                               77,644,787            77,644,787                －
              資産計
                               4,582,140            4,582,140               －
       （1）未払手数料
                               4,582,140            4,582,140               －
              負債計
       第36期（2021年3月31日現在）

                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               36,734,502            36,734,502                －
       （1）現金・預金
                               25,670,526            25,670,526                －
       （2）金銭の信託
                               16,804,456            16,804,456                －
       （3）未収委託者報酬
       （4）未収運用受託報酬
                               5,814,654            5,814,654               －
       （5）投資有価証券
           その他有価証券
                                  1,990            1,990             －
                               85,026,130            85,026,130                －
              資産計
                               6,889,193            6,889,193               －
       （1）未払手数料
                               6,889,193            6,889,193               －
              負債計
      （注1）金融商品の時価の算定方法

        資　産
        （1）現金・預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        （2）金銭の信託

          有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
        有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
        手先金融機関より提示された価格によっております。
        （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        （5）有価証券及び投資有価証券

          これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
        負　債

        （1）未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                      （千円）
                                   第35期               第36期
                 区分
                              （2020年3月31日現在）               （2021年3月31日現在）
                                        259,369               259,369
       ①非上場株式
                                      5,299,196               5,299,196
       ②関係会社株式
        ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                有価証券及び投資有価証券               その他有
        価証券」には含めておりません。
        ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
      （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       第35期（2020年3月31日現在）
                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
                           32,932,013             －         －         －
       （1）現金・預金
                           28,548,165             －         －         －
       （2）金銭の信託
                           11,487,393             －         －         －
       （3）未収委託者報酬
                           4,674,225             －         －         －
       （4）未収運用受託報酬
       （5）有価証券及び投資有価証券
                               996         994         997          －
          その他有価証券(投資信託)
       第36期（2021年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）        （千円）         （千円）
                           36,734,502             －        －          －
       （1）現金・預金
                           25,670,526             －        －          －
       （2）金銭の信託
                           16,804,456             －        －          －
       （3）未収委託者報酬
                           5,814,654             －        －          －
       （4）未収運用受託報酬
       （5）投資有価証券
                               －       1,990          －          －
          その他有価証券(投資信託)
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券関係）
    1.  子会社株式及び関連会社株式
       関係会社株式（第35期の貸借対照表計上額5,299,196千円、第36期の貸借対照表計上額5,299,196
      千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
      りません。
    2.  その他有価証券

       第35期（2020年3月31日現在）
                                                       （千円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              2,988             3,000             △  11
       ②投資信託
                              2,988             3,000             △  11
       小計
                              2,988             3,000             △  11
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
       第36期（2021年3月31日現在）

                                                       （千円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              1,990             2,000              △  9
       ②投資信託
                              1,990             2,000              △  9
       小計
                              1,990             2,000              △  9
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
       第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                            1,298,377             1,169,758                 －
       株式
       投資信託                      159,526              5,528               1

       第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                                996             －             3
       投資信託
       （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
         ます。
    （退職給付関係）

    1．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
    2．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                       （千円）
                                     第35期              第36期
                                 （自   2019年4月      1日     （自   2020年4月      1日
                                　至   2020年3月31日）           　至   2021年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                 2,289,044              2,422,901
        勤務費用                                302,546              303,999
        利息費用                                  2,087              2,180
        数理計算上の差異の発生額                                 18,448              △4,319
        退職給付の支払額                               △187,749              △245,143
        過去勤務費用の発生額                                   －           △1,567
        その他                                △1,476               1,567
       退職給付債務の期末残高                                 2,422,901              2,479,619
      （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                       （千円）
                                     第35期              第36期
                                （2020年3月31日現在）              （2021年3月31日現在）
       非積立型制度の退職給付債務                                 2,422,901              2,479,619
       未積立退職給付債務                                 2,422,901              2,479,619
       未認識数理計算上の差異                                 △130,155               △84,264
       未認識過去勤務費用                                 △173,798              △102,868
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 2,118,947              2,292,486
       退職給付引当金                                 2,118,947              2,292,486

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 2,118,947              2,292,486
                                131/147




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      （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                                       （千円）
                                     第35期              第36期
                                 （自   2019年4月      1日     （自   2020年4月      1日
                                　至   2020年3月31日）           　至   2021年3月31日）
       勤務費用                                  302,546              303,999
       利息費用                                   2,087              2,180
       数理計算上の差異の費用処理額                                   38,861              41,571
       過去勤務費用の費用処理額                                   69,519              69,362
       その他                                 △11,303               △7,720
       確定給付制度に係る退職給付費用                                  401,711              409,394
    （注）上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、当事業年度において48,755千円を営業外費用に
      計上しております。
      （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

      　　　主要な数理計算上の計算基礎
                                     第35期              第36期
                                （2020年3月31日現在）              （2021年3月31日現在）
       割引率                                   0.09％              0.09％
       予想昇給率                              1.00％～4.42％              1.00％～3.76％
    3．確定拠出制度

     当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度103,477千円、当事業年度100,806千円であります。
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    （税効果会計関係）
    1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                第35期                 第36期
                             (2020年3月31日現在)                 (2021年3月31日現在)
                                     （千円）                  （千円）
       繰延税金資産
                                221,053                  260,377
       　未払事業税
                                10,778                  10,711
       　未払事業所税
                                420,513                  547,974
       　賞与引当金
                                78,439                  92,748
       　未払法定福利費
                                10,410                  8,535
         未払給与
                                47,781                    －
       　受取負担金
                                331,395                 1,410,516
       　運用受託報酬
                                14,116                  18,079
       　資産除去債務
       　減価償却超過額（一括償却資産）                         50,942                  25,808
                                82,684                  51,986
        減価償却超過額
         繰延資産償却超過額（税法上）                       323,132                  301,965
                                648,821                  701,959
       　退職給付引当金
                                53,321                  48,362
       　時効後支払損引当金
                                 7,360                  7,360
       　ゴルフ会員権評価損
                                166,740                  166,740
         関係会社株式評価損
                                28,976                  28,976
         投資有価証券評価損
                                11,532                 △5,283
         その他
                                   3                  2
         その他有価証券評価差額金
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産小計
                                   －                  －
         評価性引当額
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
                                   －                  －
         その他有価証券評価差額金
                                   －                  －
       繰延税金負債合計
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産の純額
    2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
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    （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
    会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
    社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1．結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
      結合当事企業                                             新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2．企業結合日

      2016年10月1日
    3．企業結合の方法

      ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4．結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5．企業結合の主な目的

      当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6．合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                         DIAM                      MHAM
        会社名
                       （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                    1                     0.0154
      （*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7．交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8．経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
    9．取得企業を決定するに至った主な根拠

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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    10．会計処理
      「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
     13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

      （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式          144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
      （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                              負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
      （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                   40,451,657千円
                   うち現金・預金                  11,605,537千円
                   うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                   うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
         （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
      （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                     53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                     53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
    12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

      （1）貸借対照表項目
                           第35期               第36期
                       （2020年3月31日現在）               （2021年3月31日現在）
       流動資産                        －千円               －千円
       固定資産                   94,605,736千円               84,609,003千円
       資産合計                   94,605,736千円               84,609,003千円
       流動負債                        －千円               －千円
       固定負債                    8,278,713千円               5,570,814千円
       負債合計                    8,278,713千円               5,570,814千円
       純資産                   86,327,023千円               79,038,188千円
      （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
       のれん                  62,885,491千円               59,074,249千円
       顧客関連資産                  34,810,031千円               29,793,358千円
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      （2）損益計算書項目
                           第35期               第36期
                       （自   2019年4月      1日      （自   2020年4月      1日
                      　　至    2020年3月31日）           　　至    2021年3月31日）
       営業収益                        －千円               －千円
       営業利益                  △8,954,439千円               △8,823,626千円
       経常利益                  △8,954,439千円               △8,823,626千円
       税引前当期純利益                  △9,111,312千円               △8,823,626千円
       当期純利益                  △7,536,465千円               △7,288,834千円
       1株当たり当期純利益                  △188,411円64銭               △182,220円85銭
      （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
       のれんの償却額                   3,811,241千円               3,811,241千円
       顧客関連資産の償却額                   5,149,555千円               5,016,672千円
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    （資産除去債務関係）
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
     を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
     負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
     うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
    （セグメント情報等）

    1．セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2．関連情報

      第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）         及び  第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
      （1）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      （2）地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （3）主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
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    （関連当事者情報）
    1．関連当事者との取引
    （1）親会社及び法人主要株主等
    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
    該当はありません。
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

    該当はありません。
    （2）子会社及び関連会社等

    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
    該当はありません。
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

    該当はありません。
    （3）兄弟会社等

    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                           役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
     性
                           兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
     親
      株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       5,793,912      未払    1,112,061
     会
      みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社
      行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      10,294,840       未払    1,231,431
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
                           役員の     事業上
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
                           兼任等     の関係
     性
                        所有)
                        割合
     親  株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       6,435,839      未払    1,457,765

     会  みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社  行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      12,767,199       未払    2,524,882
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
    （注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
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    2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
     （1）親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
     （2）重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません
    （1株当たり情報）

                               第35期                  第36期
                           （自   2019年4月      1日         （自   2020年4月      1日
                            至  2020年3月31日）                至  2021年3月31日）
     1株当たり純資産額                           1,780,683円32銭                  1,833,828円44銭
     1株当たり当期純利益金額                            375,125円27銭                  353,145円08銭
    （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
    （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               第35期                  第36期
                           （自   2019年4月      1日         （自   2020年4月      1日
                            至  2020年3月31日）                至  2021年3月31日）
     当期純利益金額                            15,005,011千円                  14,125,803千円
     普通株主及び普通株主と同等の株
                                        －                  －
     主に帰属しない金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
                                 15,005,011千円                  14,125,803千円
     式に係る当期純利益金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
     式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
     （うち普通株式）                              (24,490株)                  (24,490株)

     （うちA種種類株式）                              (15,510株)                  (15,510株)

    （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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    ４【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
      る行為が禁止されています。
      （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
         こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
         させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
         もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
         て内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
         親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
         引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
         す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
         を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
         して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
         または店頭デリバティブ取引を行うこと。
      （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
         行うこと。
      （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
         あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
         墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
         該当事項はありません。
      （2）訴訟事件その他の重要事項
         委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
         せん。
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    第２【その他の関係法人の概況】
    １【名称、資本金の額及び事業の内容】
    　(1)受託会社
        ａ．名称
          みずほ信託銀行株式会社
        ｂ．資本金の額
          2020年3月末日現在　　　247,369百万円
        ｃ．事業の内容
          日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
    　(2)販売会社

        販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
                          資本金の額
            名　　    称                         事  業  の  内  容
                         (単位:百万円)
                              140,409
      株式会社北陸銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
                              13,017
      株式会社長野銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
                                  労働金庫法に基づき設立された労働金庫の
                         （※2）120,000
      労働金庫連合会
                                  系統中央機関です。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                               7,196
      ａｕカブコム証券株式会社
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                              48,323
      株式会社ＳＢＩ証券
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                               7,495
      楽天証券株式会社
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                              10,000
      ＳＭＢＣ日興証券株式会社
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                               1,500
      日産証券株式会社
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      野村證券株式会社（※1）                        10,000
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                              11,945
      松井証券株式会社
                                  品取引業を営んでおります。
      （注）資本金の額は2020年3月末日現在
      （※1）新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。
      （※2）出資の総額
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    　(3)投資顧問会社
        ａ．名称
          みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社
        ｂ．資本金の額
          2021年3月末日現在　　200百万円
        ｃ．事業の内容
          日本において投資顧問業務を営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

     「受託会社」は、以下の業務を行います。
      (1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
      (2)信託財産の計算
      (3)信託財産に関する報告書の作成
      (4)その他上記に付帯する業務
     「販売会社」は、以下の業務を行います。

      (1)募集の取扱いおよび販売
      (2)追加設定の申込事務
      (3)信託契約の一部解約事務
      (4)受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
      (5)収益分配金の再投資
      (6)受益者に対する投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の交付
      (7)その他上記に付帯する業務
     「投資顧問会社」は、以下の業務を行います。

       みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社は委託会社との投資顧問契約に基づき、当ファン
       ドの信託財産の運用指図等について助言を行います。
    ３【資本関係】

       該当事項はありません。
       ※持株比率5％以上を記載します。
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    第３【参考情報】
        ファンドについては、当計算期間において以下の書類を提出いたしました。
           提出年月日                    提出書類
         2020年11月20日             臨時報告書
         2021年1月21日             臨時報告書
         2021年2月5日             有価証券報告書
         2021年2月5日             有価証券届出書
         2021年3月22日             臨時報告書
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                        独立監査人の監査報告書
                                                ２０２１年５月２６日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会         　御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東　　京　　事　　務　　所
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         丘本　正彦          印
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         長谷川　敬          印
                          業  務  執  行  社  員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２０年４月１日から２０２１年３月
    ３１日までの第３６期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
    重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
    業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
     た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
     礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
     スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
     討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
     の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
     拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
     められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
     において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
     適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
     は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
     として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
     基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
    報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
    と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
    めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

     しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

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                       独立監査人の監査報告書
                                                ２０２１年６月１８日

    アセットマネジメントOne株式会社

    　取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本      有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所

                     指定有限責任社員

                                公認会計士         丘   本  　正    彦    印
                     業務執行社員
    監査意見


    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン

    ドの経理状況」に掲げられているＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンドの２０２０年１１月７日から２０
    ２１年５月６日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並
    びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

    拠して、ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンドの２０２１年５月６日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

    査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
    監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
    ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

    作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
    成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で

    あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
    業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任
    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重

    要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
    表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
    に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
    があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

    職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
      表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
      部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
      実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
      は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
      務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
      ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
      況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
      務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

    制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
    て報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

    管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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