ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（奇数月分配型）：安定重視ポートフォリオ、インカム重視ポートフォリオ、成長重視ポートフォリオ 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第31期(令和2年11月11日－令和3年5月10日)

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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                     有価証券報告書

      【提出先】                     関東財務局長　殿

      【提出日】                     2021年8月3日      提出

      【計算期間】                     第31計算期間（自　2020年11月11日　至　2021年5月10日）

      【ファンド名】                     安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ

                           （奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）
      【発行者名】                     大和アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                     取締役社長　松下　浩一

      【本店の所在の場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【事務連絡者氏名】                     西脇　保宏

      【連絡場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【電話番号】                     03-5555-3431

      【縦覧に供する場所】                     該当ありません。

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    第一部【ファンド情報】

                          第１【ファンドの状況】

                          １【ファンドの性格】

    (1)  【ファンドの目的及び基本的性格】

      1 ．安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）
       　当ファンドは、内外の公社債、不動産投資信託証券および株式を実質的な主要投資対象とし、安定
       的な配当等収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。
      　一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
      ※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお












       ります。
       2 ．インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

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       　当ファンドは、海外の公社債ならびに内外の不動産投資信託証券および株式を実質的な主要投資対
       象とし、安定的な配当等収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。一般社団法人投
       資信託協会による商品分類・属性区分は、「                        1 ．安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載
       と 同じです。
       3 ．成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

       　当ファンドは、海外の公社債ならびに内外の不動産投資信託証券および株式を実質的な主要投資対
       象とし、配当等収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。一般社団法人投資信託協
       会による商品分類・属性区分は、「                   1 ．安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じで
       す。
       （注  1 ）商品分類の定義

        単位型・      単位型          当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
        追加型                追加設定は一切行なわれないファンド
              追加型          一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ
                        従来の信託財産とともに運用されるファンド
        投資対象      国内          目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいま
        地域                す。）において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国
                        内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
              海外          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                        に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
              内外          目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を
                        実質的に源泉とする旨の記載があるもの
        投資対象      株式          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
        資産                に株式を源泉とする旨の記載があるもの
              債券          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                        に債券を源泉とする旨の記載があるもの
              不動産投信（リー          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
              ト）          に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
                        を源泉とする旨の記載があるもの
              その他資産          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                        に株式、債券、不動産投信（リート）以外の資産を源泉とする
                        旨の記載があるもの
              資産複合          目論見書等において、株式、債券、不動産投信（リート）およ
                        びその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉
                        とする旨の記載があるもの
        独立区分      ＭＭＦ（マネー・          「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＭＦ
              マネージメント・
              ファンド）
              ＭＲＦ（マネー・          「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＲＦ
              リザーブ・ファン
              ド）
              ＥＴＦ          投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成                           12 年政令    480
                        号）第    12 条第１号および第          2 号に規定する証券投資信託ならび
                        に租税特別措置法（昭和             32 年法律第     26 号）第    9 条の  4 の 2 に規定
                        する上場証券投資信託
        補足分類      インデックス型          目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨
                        の記載があるもの
              特殊型          目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必
                        要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの
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       （注  2 ）属性区分の定義

        投資対象     株式    一般       大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
        資産
                 大型株       目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があ
                        るもの
                 中小型株       目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載が
                        あるもの
             債券    一般       公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
                 公債       目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債
                        （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
                        す。）に主として投資する旨の記載があるもの
                 社債       目論見書等において、企業等が発行する社債に主として投資す
                        る旨の記載があるもの
                 その他債券       目論見書等において、公債または社債以外の債券に主として投
                        資する旨の記載があるもの
                 格付等クレ       目論見書等において、特にクレジットに対して明確な記載があ
                 ジットによ       るもの
                 る属性
             不動産投信           目論見書等において、主として不動産投信（リート）に投資す
                        る旨の記載があるもの
             その他資産           目論見書等において、主として株式、債券、不動産投信（リー
                        ト）以外に投資する旨の記載があるもの
             資産複合           目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があ
                        るもの
             資産複合　資産配           目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
             分固定型           いては固定的とする旨の記載があるもの
             資産複合　資産配           目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
             分変更型           いては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固
                        定的とする旨の記載がないもの
        決算頻度     年 1 回         目論見書等において、年             1 回決算する旨の記載があるもの
             年 2 回         目論見書等において、年             2 回決算する旨の記載があるもの
             年 4 回         目論見書等において、年             4 回決算する旨の記載があるもの
             年 6 回（隔月）         目論見書等において、年             6 回決算する旨の記載があるもの
             年 12 回（毎月）        目論見書等において、年             12 回（毎月）決算する旨の記載がある
                        もの
             日々           目論見書等において、日々決算する旨の記載があるもの
             その他           上記属性にあてはまらないすべてのもの
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        投資対象     グローバル           目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を
        地域                源泉とする旨の記載があるもの
             日本           目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を
                        源泉とする旨の記載があるもの
             北米           目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資
                        産を源泉とする旨の記載があるもの
             欧州           目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州地域の資
                        産を源泉とする旨の記載があるもの
             アジア           目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を除くア
                        ジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             オセアニア           目論見書等において、組入資産による投資収益がオセアニア地
                        域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             中南米           目論見書等において、組入資産による投資収益が中南米地域の
                        資産を源泉とする旨の記載があるもの
             アフリカ           目論見書等において、組入資産による投資収益がアフリカ地域
                        の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             中近東（中東）           目論見書等において、組入資産による投資収益が中近東地域の
                        資産を源泉とする旨の記載があるもの
             エマージング           目論見書等において、組入資産による投資収益がエマージング
                        地域（新興成長国（地域））の資産を源泉とする旨の記載があ
                        るもの
        投資形態     ファミリーファン           目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズ
             ド           にのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資す
                        るもの
             ファンド・オブ・           「投資信託等の運用に関する規則」第                     2 条に規定するファン
             ファンズ           ド・オブ・ファンズ
        為替ヘッ     あり           目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為
        ジ                替のヘッジを行なう旨の記載があるもの
             なし           目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があ
                        るものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
        対象イン     日経  225        目論見書等において、日経               225  に連動する運用成果をめざす旨
        デックス                の記載があるもの
             ＴＯＰＩＸ           目論見書等において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果をめざす
                        旨の記載があるもの
             その他の指数           目論見書等において、上記以外の指数に連動する運用成果をめ
                        ざす旨の記載があるもの
        特殊型     ブル・ベア型           目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極
                        的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動もしくは
                        逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）をめざす
                        旨の記載があるもの
             条件付運用型           目論見書等において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組
                        みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還
                        価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値
                        により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があ
                        るもの
             ロング・ショート           目論見書等において、ロング・ショート戦略により収益の追求
             型／絶対収益追求           をめざす旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を
             型           めざす旨の記載があるもの
             その他型
                        目論見書等において、            特殊型のうち上記に掲げる属性                  のいず
                        れにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載がある
                        もの
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       ※ 商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、                            一般社団法人投資信託協会              のホームページ（ア
        ドレス    http://www.toushin.or.jp/               ）をご参照下さい。
      　上記    1. ～ 3 ．は、「ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月

       分配型）」を構成します。
      ※ 各ファンドの名称について、次のとおり略称を用いることがあります。

                  ファンドの名称                          略称

         安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）                            安定重視ポートフォリオ

         インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）                            インカム重視ポートフォリオ
         成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）                            成長重視ポートフォリオ
      ＜信託金の限度額＞

      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、各ファンドについて                                 1 兆円を限度として信託金を追加すること
       ができます。
      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
      ＜ファンドの特色＞


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    (2)  【ファンドの沿革】

















        2005  年 11 月 14 日       信託契約締結、当初自己設定、運用開始
    (3)  【ファンドの仕組み】

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          受益者                            お申込者
                      収益分配金（注        1 ）、償還金など        ↑↓  お申込金     (※5)

                                  受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社

                                  との契約（      ※1  ）に基づき、次の業務を行ないま
                                  す。
                                  ① 受益権の募集の取扱い
         お取扱窓口                販売会社
                                  ② 一部解約請求に関する事務
                                  ③ 収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
                                  　に関する事務　　　　　　　　　　など
          ↑↓※1            　　　収益分配金、償還金など                 ↑↓  お申込金     (※5)

                                  当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下｢信

                                  託契約」といいます｡            )(※2)    の委託者であり、次
                                  の業務を行ないます。
                      大和アセットマネ
                                  ① 受益権の募集・発行
          委託会社
                      ジメント株式会社
                                  ② 信託財産の運用指図
                                  ③ 信託財産の計算
                                  ④ 運用報告書の作成　　　　　　　　など
         ↓ 運用指図     ↑↓※2                      損益  ↑↓  信託金    (※5)

                                  信託契約     (※2)   の受託者であり、次の業務を行な

                                  います。なお、信託事務の一部につき株式会社日
                      三井住友信託銀行
                                  本カストディ銀行に委託することができます。ま
                         株式会社
                                  た、外国における資産の保管は、その業務を行な
          受託会社
                      再信託受託会社：
                                  うに充分な能力を有すると認められる外国の金融
                      株式会社日本カス
                                  機関が行なう場合があります。
                      トディ銀行
                                  ① 委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
                                  ② 信託財産の計算　　　　　　　　　など
                                     損益  ↑↓  投資

                          内外の公社債、不動産投資信託証券および株式　など

                      ファミリーファンド方式で運用を行ないます。
                      なお、次の各マザーファンドにおける外貨建資産の運用にあたっては、
                      投資顧問会社（注          2 ）に運用の指図にかかる権限を委託します（カッコ
                      内は投資顧問会社名）。
          投資対象
                      ・ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド（コーヘン＆スティ
                       アーズ・キャピタル・マネジメント・インク）
                      ・ダイワ北米好配当株マザーファンド（コーヘン＆スティアーズ・キャ
                       ピタル・マネジメント・インク）
                      ・ダイワ欧州好配当株マザーファンド（アムンディ・アイルランド・リ
                       ミテッド）
      （注  1 ）「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。

      （注  2 ）投資顧問会社は、委託会社との間の運用委託契約（                             ※3  ）に基づき、委託会社から権限の委託を
        受けて、各マザーファンドにおける外貨建資産の運用の指図を行ないます（                                         ※4  ）。
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      ※1  ：受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
        に関する事務の内容等が規定されています。
      ※2  ：｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
        の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および受託
        会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。
      ※3  ：運用指図権限委託の内容およびこれにかかる事務の内容、投資顧問会社が受ける報酬等が定めら
        れています。
      ※4  ：投資顧問会社が法律に違反した場合、信託契約に違反した場合、信託財産に重大な損失を生ぜし
        めた場合等において、委託会社は、運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更
        することができます。
      ※5  ：販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
        われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
        す。
      ◎ 委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会

       社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
    ＜委託会社の概況（           2021  年 5 月末日現在）＞

    ・資本金の額　        151  億 7,427   万 2,500   円
    ・沿革
      1959  年 12 月 12 日     大和証券投資信託委託株式会社として設立
      1960  年  2 月 17 日     「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
      1960  年  4 月  1 日     営業開始
      1985  年 11 月  8 日     投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
      1995  年  5 月 31 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
                  業の登録を受ける。
      1995  年  9 月 14 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
                  契約にかかる業務の認可を受ける。
      2007  年  9 月 30 日     「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第                       29 条の登録を受けたものとみ
                  なされる。
                  （金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第                              352  号）
      2020  年  4 月  1 日     大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
    ・大株主の状況
             名　称                    住　所                所有       比率

                                                株式数
                                                    株       ％
       株式会社大和証券グループ本社                 東京都千代田区丸の内一丁目             9 番 1 号         2,608,525         100.00
                            ２【投資方針】


    (1)  【投資方針】

      ① 　主要投資対象
       　下記の各マザーファンド（以下総称して「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投資
       対象とします。
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        1 ．ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドの受益証券
        2 ．ダイワ日本国債マザーファンドの受益証券（安定重視ポートフォリオのみ）
        3 ．ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンドの受益証券
        4 ．ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンドの受益証券
        5 ．ダイワ北米好配当株マザーファンドの受益証券
        6 ．ダイワ欧州好配当株マザーファンドの受益証券
        7 ．ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンドの受益証券
        8 ．ダイワ好配当日本株マザーファンドの受益証券
      ② 　投資態度
       ＜安定重視ポートフォリオ＞
       イ．主として、マザーファンドを通じて内外の公社債、不動産投資信託証券および株式に投資を行な
        い、安定的な配当等収益の確保と信託財産の着実な成長をめざします。
       ロ．各マザーファンドの受益証券の組入比率については、下記の標準組入比率を目処に投資を行ない
        ます。ただし、市場規模等によっては、組入比率を変更することがあります。
        ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドの受益証券                           … 信託財産の純資産総額の             35 ％
        ダイワ日本国債マザーファンドの受益証券                       … 信託財産の純資産総額の             35 ％
        ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンドの受益証券                               … 信託財産の純資産総額の             5 ％
        ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンドの受益証券                                … 信託財産の純資産総額の             5 ％
        ダイワ北米好配当株マザーファンドの受益証券                         … 信託財産の純資産総額の             3.3  ％
        ダイワ欧州好配当株マザーファンドの受益証券                         … 信託財産の純資産総額の             3.3  ％
        ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンドの受益証券                                   … 信託財産の純資産総額の             3.3  ％
        ダイワ好配当日本株マザーファンドの受益証券                         … 信託財産の純資産総額の             10 ％
       ハ．保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。な
        お、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行な
        うことができるものとします。
       ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
       ＜インカム重視ポートフォリオ＞

       イ．主として、マザーファンドを通じて海外の公社債ならびに内外の不動産投資信託証券および株式
        に投資を行ない、安定的な配当等収益の確保と信託財産の成長をめざします。
       ロ．各マザーファンドの受益証券の組入比率については、下記の標準組入比率を目処に投資を行ない
        ます。ただし、市場規模等によっては、組入比率を変更することがあります。
        ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドの受益証券                           … 信託財産の純資産総額の             70 ％
        ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンドの受益証券                               … 信託財産の純資産総額の             5 ％
        ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンドの受益証券                                … 信託財産の純資産総額の             5 ％
        ダイワ北米好配当株マザーファンドの受益証券                         … 信託財産の純資産総額の             3.3  ％
        ダイワ欧州好配当株マザーファンドの受益証券                         … 信託財産の純資産総額の             3.3  ％
        ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンドの受益証券                                   … 信託財産の純資産総額の             3.3  ％
        ダイワ好配当日本株マザーファンドの受益証券                         … 信託財産の純資産総額の             10 ％
       ハ．～ニ．（安定重視ポートフォリオと同規定）
       ＜成長重視ポートフォリオ＞

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       イ．主として、マザーファンドを通じて海外の公社債ならびに内外の不動産投資信託証券および株式
        に投資を行ない、配当等収益の確保と値上がり益の獲得により、信託財産の成長をめざします。
       ロ．各マザーファンドの受益証券の組入比率については、下記の標準組入比率を目処に投資を行ない
        ます。ただし、市場規模等によっては、組入比率を変更することがあります。
        ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドの受益証券                           … 信託財産の純資産総額の             20 ％
        ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンドの受益証券                               … 信託財産の純資産総額の             5 ％
        ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンドの受益証券                                … 信託財産の純資産総額の             5 ％
        ダイワ北米好配当株マザーファンドの受益証券                         … 信託財産の純資産総額の             11.6  ％
        ダイワ欧州好配当株マザーファンドの受益証券                         … 信託財産の純資産総額の             11.6  ％
        ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンドの受益証券                                   … 信託財産の純資産総額の             11.6  ％
        ダイワ好配当日本株マザーファンドの受益証券                         … 信託財産の純資産総額の             35 ％
       ハ．～ニ．（安定重視ポートフォリオと同規定）
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    (2)  【投資対象】


















      ＜各ファンド共通＞
      ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
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        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．約束手形
        ハ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ② 　委託会社は、信託金を、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式
       会社を受託者として締結されたマザーファンドの受益証券、ならびに次の有価証券（金融商品取引法
       第 2 条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資すること
       を指図することができます。
        1 ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        2 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. の証券または証書の性質を有するもの
        3 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        4 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
      ③ 　委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 ．預金
        2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
    (3)  【運用体制】

       ① 　運用体制
        　ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
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       ② 　運用方針の決定にかかる過程









        　運用方針は次の過程を経て決定しております。
        イ．基本計画書の策定
         　ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
        ロ．基本的な運用方針の決定
          CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
        ハ．運用計画書の作成・承認
         　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定され
         た基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャー
         から提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確
         認し、承認します。
       ③ 　職務権限

        　ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
        よって、次のように定められています。
        イ．  CIO  （ Chief    Investment       Officer    ）（  3 名）
         　運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
         ・基本的な運用方針の決定
         ・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
        ロ．  Deputy-CIO      （ 0 ～ 5 名程度）
          CIO  を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
        ハ．インベストメント・オフィサー（                    0 ～ 5 名程度）
          CIO  および    Deputy-CIO      を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
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        ニ．運用部長（各運用部に              1 名）
         　ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
        ホ．運用チームリーダー
         　ファンドの基本的な運用方針を策定します。
        ヘ．ファンドマネージャー
         　ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
       ④ 　リスクマネジメント会議、                FD 諮問委員会および資産運用高度化委員会

        　次のとおり各会議体等において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体等の事務局
        となる部署の人員は           40 ～ 50 名程度です。
        イ．リスクマネジメント会議
         　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
         報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
        ロ．  FD 諮問委員会
         　取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事
         項について、取締役会に意見を述べます。
        ハ．資産運用高度化委員会
         資産運用高度化への取組みについて報告・検討し、必要事項を審議・決定します。
       ⑤ 　受託会社に対する管理体制

        　受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受
        託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
       ※ 海外リート、海外（北米）株式および海外（欧州）株式にかかる運用体制について

        （マザーファンドにかかるものを含みます。）
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        イ．ファンド運営上の諸方針の決定









         　ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。な
         お、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」、「ダイワ北米好配当株マザーファン
         ド」および「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」では、投資顧問会社に外貨建資産の運用の指
         図にかかる権限を委託します。このため、当該投資顧問会社と委託会社の間で締結する運用委託
         契約に基づく投資ガイドラインに、このファンド運営上の諸方針が反映されます。
        ロ．運用の実行
         　投資顧問会社は、投資ガイドラインに基づき、投資戦略の立案、ポートフォリオ構築を行な
         い、取引を実行します。
        ハ．モニタリング
         　委託会社は、投資顧問会社との間で取引の内容、運用経過の報告等を受け、資金動向等につい
         て必要な連絡を取るとともに、運用の状況、投資ガイドラインの遵守状況等をモニタリングしま
         す。
         　また、定期的なアンケートの実施およびコンプライアンスレポートの徴求により、運用体制、
         管理体制、コンプライアンス体制等についての報告を受けています。さらに、現地訪問による調
         査も行なっています。
        ニ．リスク管理、運用評価、コンプライアンス
         （前  ④ に同じ。）
       ※ 　上記の運用体制は           2021  年 5 月 31 日 現在のものであり、変更となる場合があります。

    (4)  【分配方針】

      ＜安定重視ポートフォリオ／成長重視ポートフォリオ＞
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      ① 　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
      ② 　原則として、配当等収益等を中心に安定した分配を継続して行なうことをめざします。基準価額の
       水準等によっては、今後の安定分配を継続するための分配原資の水準を考慮して売買益（評価益を含
       みます。）等を中心に分配する場合があります。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行な
       わないことがあります。また、第                  1 計算期末には、収益の分配は行ないません。
      ③ 　留保益は、前        (1)  に基づいて運用します。
      ＜インカム重視ポートフォリオ＞

      ① 　（安定重視ポートフォリオ／成長重視ポートフォリオと同規定）
      ② 　原則として、配当等収益等を中心に継続した分配を行なうことをめざします。基準価額の水準等に
       よっては、今後の分配を継続するための分配原資の水準を考慮して売買益（評価益を含みます。）等
       を中心に分配を行ないます。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがありま
       す。また、第       1 計算期末には、収益の分配は行ないません。
      ③ 　（安定重視ポートフォリオ／成長重視ポートフォリオと同規定）
    (5)  【投資制限】

      ＜各ファンド共通＞
      ① 　株式（信託約款）
       　株式への直接投資は、行ないません。
      ② 　外貨建資産（信託約款）

       　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
      ③ 　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款）

       　外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
       合には、制約されることがあります。
      ④ 　外国為替予約取引（信託約款）

       　委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
       信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザー
       ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
       す。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図する
       ことができます。
      ⑤ 　信用リスク集中回避（信託約款）

         一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
       して、それぞれ        100  分の  10 、合計で     100  分の  20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
       合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
       うこととします。
      ⑥ 　資金の借入れ（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
        資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
        的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
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        ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
        証券等の運用は行なわないものとします。
       ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
        財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もし
        くは償還金の入金日までの期間が                  5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価
        証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入
        指図を行なう日における信託財産の純資産総額の                          10 ％を超えないこととします。
       ハ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
        業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
      ＜参考＞マザーファンドの概要

                      1 ．ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド

      (1)  投資方針

      ① 　主要投資対象
       　内外の公社債等を主要投資対象とします。
      ② 　投資態度
       イ．主として海外のソブリン債等（国債、政府機関債、中央政府により発行・保証された債券、国際
        機関債など）に投資することにより、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして
        運用を行ないます。
       ロ．海外のソブリン債等への投資にあたっては、以下のような点に留意しながら運用を行なうことを
        基本とします。
        ａ．米ドル、カナダ・ドルおよびオーストラリア・ドル等をドル通貨圏、ユーロ、ポンド、北欧通
         貨および東欧通貨等を欧州通貨圏とし、                      2 通貨圏への投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額
         の 50 ％程度ずつとすることを基本とします。
         ※ 北欧通貨：スウェーデン・クローネ、デンマーク・クローネ、ノルウェー・クローネ
         ※ 東欧通貨：ハンガリー・フォリント、ポーランド・ズロチ、チェコ・コルナ等
        ｂ．ドル通貨圏内では米ドルへの投資割合を                         50 ％程度、欧州通貨圏内ではユーロへの投資割合を
         50 ％程度とすることを基本とします（ただし、欧州通貨圏の投資対象通貨がユーロに統合される
         場合は、統合される通貨で実際に投資されている比率をユーロで実際に投資されている比率に加
         算した比率に基づいて、配分比率を見直します。）。
        ｃ．国債については、取得時においてＡ格相当以上（ムーディーズでＡ３以上またはＳ＆ＰでＡ－
         以上）とすることを基本とします。国債を除く投資対象の格付けは、取得時においてＡＡ格相当
         以上（ムーディーズでＡａ３以上またはＳ＆ＰでＡＡ－以上）とすることを基本とします。
        ｄ．ポートフォリオの修正デュレーションは                         5 （年）程度から         10 （年）程度の範囲を基本としま
         す。
        ｅ．金利リスク調整のため、ドル通貨圏と欧州通貨圏の通貨建の国債先物取引等を利用することが
         あります。
       ハ．為替については、ドル通貨圏と欧州通貨圏の通貨建資産の投資比率合計を、信託財産の純資産総
        額の  100  ％に近づけることを基本とします。
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       ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        と があります。
      (2)  投資対象

      ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ④ 、 ⑤ および    ⑥ に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ② 　委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第                                2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1.  転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第                                   236  条第  1 項第  3 号の財産が当該
        新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
        いことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第                                      341  条ノ  3 第 1 項第  7 号および
        第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新
        株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株券
        または新株引受権証書
        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                              2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。）
        7.  コマーシャル・ペーパー
        8.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             1. から前    7. までの証券または証書の性質を
        有するもの
        9.  投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       10.  投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                   2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       11.  外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       12.  預託証書（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       13.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
       14.  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       15.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       16.  外国の者に対する権利で前              15.  の有価証券の性質を有するもの
       　なお、前      1. の証券または証書、前            8. ならびに前      12.  の証券または証書のうち前               1. の証券または証書
       の性質を有するものを以下「株式」といい、前                         2. から前    6. までの証券および前           8. ならびに前      12.  の証
       券または証書のうち前            2. から前    6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前                                9. の証
       券および前      10.  の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
      ③ 　委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6.  外国の者に対する権利で前              5. の権利の性質を有するもの
      (3)  主な投資制限

      ① 　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
       限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
       　株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                          10 ％以下とします。
      ② 　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                               5 ％以下とします。
      ③ 　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
      ④ 　先物取引等
       イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所（金融商品取引法第                                  2 条第  16 項に規定する金融商品取引所
        および金融商品取引法第             2 条第  8 項第  3 号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買ま
        たは金融商品取引法第            28 条第  8 項第  3 号もしくは同項第          5 号の取引を行なう市場および当該市場を開
        設するものをいいます。以下同じ。）における有価証券先物取引（金融商品取引法第                                             28 条第  8 項第  3
        号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                                           28 条第  8 項第  3 号ロ
        に掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                                           28 条第  8 項第  3 号ハ
        に掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうこ
        との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以
        下同じ。）。
       ロ．委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨
        にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
       ハ．委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
        の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができま
        す。
      ⑤ 　スワップ取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
        金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
        引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
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       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
        るものとします。
       ニ．   スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑥ 　金利先渡取引および為替先渡取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
        取引を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
        間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
        はこの限りではありません。
       ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
        有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
        保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
        超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
        部の解約を指図するものとします。
       ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保
        有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
        記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価
        総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取
        引の一部の解約を指図するものとします。
       ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
        とします。
       ヘ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
        要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                        2 ．ダイワ日本国債マザーファンド

      (1)  投資方針

      ① 　主要投資対象
       　わが国の公社債を主要投資対象とします。
      ② 　投資態度
       イ．主としてわが国の国債に投資し、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することをめざ
        して運用を行ないます。
       ロ．わが国の国債への投資にあたっては、原則として、最長                                15 年程度までの国債を、各残存期間毎の
        投資金額がほぼ同程度となるように組入れます。
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       ハ．国債の組入れは原則として高位を保ちます。
       ニ．運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、公社債の組入
        総額ならびに債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
        があります。
       ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      (2)  投資対象

      ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
       げるものとします。
        1.  （ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定）
        2 ．（ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定）
      ② 　委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第                                2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1 ．転換社債の転換、新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行
        使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受権証書
        2.  ～ 16 ．（ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定）
       　なお、前      1. の証券または証書、前            8. ならびに前      12.  の証券または証書のうち前               1. の証券または証書
       の性質を有するものを以下「株式」といい、前                         2. から前    6. までの証券および前           8. ならびに前      12.  の証
       券または証書のうち前            2. から前    6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前                                9. の証
       券および前      10.  の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
      ③ 　（ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定）
      (3)  主な投資制限

      ① 　（ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定）
      ② 　（ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定）
      ③ 　外貨建資産への投資は、行ないません。
      ④ 　先物取引等
       イ．（ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定）
       ロ．（ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドのハ                           . と同規定）
      ⑤ 　スワップ取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
        なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
        す。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．（ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定）
       ハ．（ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定）
       ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．（ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定）
      ⑥ 　金利先渡取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
        指図をすることができます。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ロ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
        します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
        ません。
       ハ．（ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定）
       ニ．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                    3 ．ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド

      (1)  投資方針

      ① 　主要投資対象
       　海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。以下同じ。）および店頭登録（登録予定を含み
       ます。以下同じ。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券（以下総称して
       「不動産投資信託証券」といいます。）を主要投資対象とします。
      ② 　投資態度
       イ．海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、安定的な
        配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投資を行ないます。
       ロ．投資にあたっては、以下の方針に従って行なうことを基本とします。
        (a)  個別銘柄の投資価値を分析して、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度
         などを勘案し投資銘柄を選定します。
        (b)  組入れる銘柄の業種および国・地域配分の分散を考慮します。
       ハ．外貨建資産の運用にあたっては、コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク
        に運用の指図にかかる権限を委託します。
       ニ．不動産投資信託証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の                                          80 ％程度以上に維持す
        ることを基本とします。
       ホ．外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
       ヘ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      (2)  投資対象

      ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．約束手形
        ハ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ② 　委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第                                2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1 ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        2 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. の証券または証書の性質を有するもの
        3 ．外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいいます。）
        4 ．外国投資証券（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  11 号で定めるものをいいます。）
        5 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        6 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       　なお、前      3. の証券および前        4. の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ③ 　委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 ．預金
        2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
      (3)  主な投資制限

      ① 　株式への直接投資は、行ないません。
      ② 　投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
      ③ 　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
      (4)  運用指図権限の委託

      ① 　委託会社は、運用の指図に関する権限のうち、外貨建資産の運用に関する権限を次の者に委託しま
       す。
         コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク
         New  York,    New  York,    USA
      ② 　前  ① の規定にかかわらず、前             ① により委託を受けた者が、法律に違反した場合、信託契約に違反し
       た場合、信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合等において、委託会社は、運用の指図に関する権限
       の委託を中止または委託の内容を変更することができます。
                    4 ．ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド

       (1)   投資方針

      ① 　主要投資対象
       　わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。以下同じ。）の不動産投資信託の受益証券お
       よび不動産投資法人の投資証券（以下総称して｢不動産投資信託証券｣といいます。）を主要投資対象
       とします。
      ② 　投資態度
       イ．わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、配当等収益の確保と信
        託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。
       ロ．投資にあたっては、以下の方針に従って行なうことを基本とします。
        (a)  個別銘柄の投資価値を分析して、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度
         などを勘案し投資銘柄を選定します。
        (b)  個別銘柄の組入不動産の種類等を考慮します。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ハ．不動産投資信託証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の                                          80 ％程度以上に維持す
        ることを基本とします。
       ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      (2)  投資対象

      ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
       げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ⑤ に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ② 　委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第                                2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1 ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        2 ．投資信託の受益証券（金融商品取引法第                       2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいいます。）
        3 ．投資証券（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  11 号で定めるものをいいます。）
       4 ．新投資口予約権証券（金融商品取引法第                       2 条第  1 項第  11 号で定めるものをいい、不動産投資信託証
        券にかかる投資法人より発行されたものに限ります。）
        5 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       　なお、前      2. の証券および前        3. の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ③ 　委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 ．預金
        2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
      (3)  主な投資制限

      ① 　株式への直接投資は、行ないません。
      ② 　投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
      ③ 　同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                         30 ％以下とします。
      ④ 　外貨建資産への直接投資は、行ないません。
      ⑤ 　先物取引
                                 31/235


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引（金融商品取引法第                                                 28 条第
       8 項第  3 号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをいいます。）および外国の金
       融商品取引所におけるこの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
        1.  先物取引の売建の指図は、建玉の合計額が、組入有価証券の時価総額の範囲内とします。
        2.  先物取引の買建の指図は、建玉の合計額が、有価証券の組入可能額（組入有価証券を差し引いた
        額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信
        託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限
        度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに前
        (2)③   の 1. から  4. までに掲げる金融商品で運用している額（以下「金融商品運用額等」といいま
        す。）の範囲内とします。
                       5 ．ダイワ北米好配当株マザーファンド

                       6 ．ダイワ欧州好配当株マザーファンド
                   7 ．ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド
      (1)  投資方針

      ＜ダイワ北米好配当株マザーファンド＞
      ① 　主要投資対象
       　北米の金融商品取引所上場または店頭登録の株式およびハイブリッド優先証券（上場予定および店
       頭登録予定を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
      ② 　投資態度
       イ．主として、北米の金融商品取引所上場または店頭登録の株式およびハイブリッド優先証券を主要
        投資対象として、安定的な配当等収益の確保と値上がり益の獲得による信託財産の中長期的な成長
        をめざします。
       ロ．銘柄の選定にあたっては、企業のファンダメンタルズ、成長性を勘案し、予想配当利回りおよび
        各種バリュエーション指標や株価水準等を考慮します。
       ハ．外貨建資産の運用にあたっては、コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク
        に運用の指図にかかる権限を委託します。
       ニ．株式およびハイブリッド優先証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の                                                 80 ％程度
        以上とすることを基本とします。
       ホ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
        保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうこ
        とができるものとします。
       ヘ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      ＜ダイワ欧州好配当株マザーファンド＞

      ① 　主要投資対象
       　欧州の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定を含みます。以
       下同じ。）を主要投資対象とします。
      ② 　投資態度
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       イ．主として、欧州の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式を主要投資対象として、安定的な
        配当等収益の確保と値上がり益の獲得による信託財産の中長期的な成長をめざします。
       ロ．（ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定）
       ハ．外貨建資産の運用にあたっては、アムンディ・アイルランド・リミテッドに運用の指図にかかる
        権限を委託します。
       ニ．株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の                                  80 ％程度以上とすることを基本としま
        す。
       ホ．（ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定）
       ヘ．（ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定）
      ＜ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド＞

      ① 　主要投資対象
       　アジア・オセアニアの金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定
        を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
      ② 　投資態度
       イ．主として、アジア・オセアニアの金融商品取引所上場株式および店頭登録株式を主要投資対象と
        して、安定的な配当等収益の確保と値上がり益の獲得による信託財産の中長期的な成長をめざしま
        す。
       ロ．（ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定）
       ハ．（ダイワ欧州好配当株マザーファンドのニ．と同規定）
       ニ．（ダイワ北米好配当株マザーファンドのホ．と同規定）
       ホ．（ダイワ北米好配当株マザーファンドのヘ．と同規定）
      (2)  投資対象

      ＜ダイワ北米好配当株マザーファンド＞
      ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ③ 、 ④ および    ⑤ に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ② 　委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第                                2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1 ．外国通貨表示の株券または新株引受権証書
        2 ．国債証券
        3 ．地方債証券
        4 ．特別の法律により法人の発行する債券
        5 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
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        6 ．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                                2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。）
        7 ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第                                         2 条第  1 項第  6 号で定め
        るものをいいます。）
        8 ．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  7 号で定めるものをいい
        ます。）
        9 ．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号で定めるものをいいます。）
       10 ．コマーシャル・ペーパー
       11 ．外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
        同じ。）および新株予約権証券
       12 ．外国の者の発行する証券または証書で、前                        1. または前     5. の証券または証書の性質を有するハイブ
        リッド優先証券
       13 ．前  12.  以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                                1. から前    11.  までの証券または
        証書の性質を有するもの
       14 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       15 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                    2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       16 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       17 ．預託証書（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       18 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       19 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       20 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       21 ．外国の者に対する権利で前                20.  の有価証券の性質を有するもの
       　なお、前      1. の証券または証書、前            12.  の証券または証書のうち前               1. の証券または証書の性質を有す
       るもの、および前          13.  ならびに前      17.  の証券または証書のうち前              1. の証券または証書の性質を有するも
       のを以下「株式」といい、前                2. から前    6. までの証券、前        12.  の証券または証書のうち前               2. から前    6. ま
       での証券または証書の性質を有するもの、および前                            13.  ならびに前      17.  の証券または証書のうち前              2. か
       ら前  6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前                                14.  の証券および前        15.  の証券（投
       資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
      ③ 　委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 ．預金
        2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
        5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6 ．外国の者に対する権利で前                5. の権利の性質を有するもの
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      ＜ダイワ欧州好配当株マザーファンド＞

      ＜ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド＞
      ① 　（ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定）
      ② 　委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第                                2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
       1. ～ 11.  （ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定）
       12 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       13 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       14 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                    2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       15 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       16 ．預託証書（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       17 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       18.  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       19 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       20 ．外国の者に対する権利で前                19.  の有価証券の性質を有するもの
       　なお、前      1. の証券または証書、前            12.  ならびに前      16.  の証券または証書のうち前              1. の証券または証書
       の性質を有するものを以下「株式」といい、前                         2. から前    6. までの証券および前           12.  ならびに前      16.  の証
       券または証書のうち前            2. から前    6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前                                 13.  の
       証券および前       14.  の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
      ③ 　（ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定）
      (3)  主な投資制限

      ＜各ファンド共通＞
      ① 　株式への投資割合には、制限を設けません。
      ② 　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
      ③ 　先物取引等
       イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第                                                28 条第  8 項
        第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                                            28 条第  8 項第  3
        号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                                             28 条第  8 項第  3
        号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の
        範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるも
        のとします（以下同じ。）。
         1 ．先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、組入有価証
         券の時価総額の範囲内とします。
         2 ．先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、有価証券の
         組入可能額（組入有価証券を差引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債および組入
         外国貸付債権信託受益証券ならびに組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を
         限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならび
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         に前  (2)③   の 1. から  4. までに掲げる金融商品で運用している額（以下「金融商品運用額等」とい
         います。）の範囲内とします。
         3 ．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる
         支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                    5 ％を上回らない範囲内とし
         ます。
       ロ．委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨
        にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
         1 ．先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予
         約と合わせて、保有外貨建資産の時価総額の範囲内とします。
         2 ．先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予
         約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
         3 ．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
         額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の                        5 ％を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取
         引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                          5 ％を上回らない
         範囲内とします。
       ハ．委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
        の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をするこ
        とができます。
         1 ．先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、保有金利商
         品（信託財産が        1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前                                   (2)③   の 1. から
         4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。）の時価総額の範囲内とします。
         2 ．先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
         限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額等の範囲
         内とします。ただし、保有金利商品が外貨建てで、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の
         組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。）に信託財産が限月までに
         受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託
         受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建
         資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金
         等を加えた額を限度とします。
         3 ．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
         額が取引時点の保有金利商品の時価総額の                       5 ％を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引
         にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                         5 ％を上回らない範
         囲内とします。
      ④ 　スワップ取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
        金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
        引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
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        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
        る ものとします。
       ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑤ 　金利先渡取引および為替先渡取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
        取引を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
        間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
        はこの限りではありません。
       ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
        有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
        保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
        超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
        部の解約を指図するものとします。
       ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保
        有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
        記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価
        総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取
        引の一部の解約を指図するものとします。
       ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
        とします。
       ヘ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
        要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      (4)  運用指図権限の委託

      ＜ダイワ北米好配当株マザーファンド＞
      ① 　（ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンドと同規定）
      ② 　（ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンドと同規定）
      ＜ダイワ欧州好配当株マザーファンド＞

      ① 　委託会社は、運用の指図に関する権限のうち、外貨建資産の運用に関する権限を次の者に委託しま
       す。
         アムンディ・アイルランド・リミテッド
          1  ジョージズ・キー・プラザ、ジョージズ・キー、ダブリン                               2 、アイルランド
      ② 　（ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンドと同規定）
      ＜ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド＞

      　該当事項はありません。
                       8 ．ダイワ好配当日本株マザーファンド

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      (1)  投資方針
      ① 　主要投資対象
       　わが国の金融商品取引所上場株式（上場予定を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
      ② 　投資態度
       イ．主としてわが国の金融商品取引所上場株式に投資して、高水準の配当収入の確保と、値上がり益
        の獲得をめざします。
       ロ．株式への投資にあたっては、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、成長性、企業の
        ファンダメンタルズ、株価の割安性等に着目し、投資銘柄を選定します。
       ハ．株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の                                  80 ％程度以上とすることを基本としま
        す。
       ニ．  J-REIT    （不動産投資信託証券）に投資することがあります。                             J-REIT    への投資割合は、信託財産の
        純資産総額の       5 ％以下とします。当該            J-REIT    は、外貨建資産を保有する場合があります。
       ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      (2)  投資対象

      ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
       げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ③ 、 ④ および    ⑤ に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ② 　委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第                                2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1 ．株券または新株引受権証書
        2.  ～ 10 ．（ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定）
       11 ．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および
        新株予約権証券
       12.  ～ 20.  （ダイワ欧州好配当株マザーファンドと同規定）
       　なお、前      1. の証券または証書、前            12.  ならびに前      16.  の証券または証書のうち前              1. の証券または証書
       の性質を有するものを以下「株式」といい、前                         2. から前    6. までの証券および前           12.  ならびに前      16.  の証
       券または証書のうち前            2. から前    6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前                                 13.  の
       証券および前       14.  の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
      ③ 　（ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定）
      (3)  主な投資制限

      ① 　株式への投資割合には、制限を設けません。
      ② 　外貨建資産への直接投資は、行ないません。
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      ③ 　先物取引等
       イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第                                                28 条第  8 項
        第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                                            28 条第  8 項第  3
        号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                                             28 条第  8 項第  3
        号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の
        範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるも
        のとします（以下同じ。）。
         1 ．先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、組入有価証
         券の時価総額の範囲内とします。
         2 ．先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、有価証券の
         組入可能額（組入有価証券を差引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債および組入
         貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受
         取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに前                                 (2)③   の 1. から  4. までに掲げる金融
         商品で運用している額（以下「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内とします。
         3 ．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる
         支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                    5 ％を上回らない範囲内とし
         ます。
       ロ．委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
        の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をするこ
        とができます。
         1 ．先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、保有金利商
         品（信託財産が        1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前                                   (2)③   の 1. から
         4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。）の時価総額の範囲内とします。
         2 ．先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
         限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額等の範囲
         内とします。
         3 ．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
         額が取引時点の保有金利商品の時価総額の                       5 ％を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引
         にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                         5 ％を上回らない範
         囲内とします。
      ④ 　スワップ取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
        なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
        す。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
        るものとします。
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       ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑤ 　金利先渡取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
        指図をすることができます。
       ロ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
        します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
        ません。
       ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
        有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
        保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
        超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
        部の解約を指図するものとします。
       ニ．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                            ３【投資リスク】

    (1)  価額変動リスク

      　当ファンドは、株式、ハイブリッド優先証券、公社債、不動産投資信託証券など値動きのある証券
      （外国証券には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがっ
      て、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく
      行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
      　投資信託は預貯金とは異なります。
      　投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい

      ますよう、よろしくお願い申上げます。
      　基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
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      ① 　株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）









       　株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
       または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
       資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
       落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
      ② 　ハイブリッド優先証券の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）
       　ハイブリッド優先証券の価格は、金利、発行体の企業業績等を反映して変動します。一般に、金利
       の上昇、発行体の企業業績の悪化等は、ハイブリッド優先証券の価格下落の要因となると考えられま
       す。
       　また、ハイブリッド優先証券の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体の
       財政難、経営不安等が生じた場合、または生じることが予想される場合には、大きく下落します。こ
       の際、ハイブリッド優先証券は一般の債券に比し、弁済順位が劣後するため、影響がより大きくなる
       可能性があります。
       　組入ハイブリッド優先証券の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本
       を割込むことがあります。
      ③ 　公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）

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       　公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します（値



       動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。）。また、公社債の価格は、発
       行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還
       金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合（債務不履行）、またはできなく
       なることが予想される場合には、大きく下落します（利息および償還金が支払われないこともありま
       す。）。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込む
       ことがあります。
      ④ 　リート（不動産投資信託）への投資に伴うリスク
       イ．リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見通し




        や市場における需給等、さまざまな要因で変動します。
        ・リートには資産規模が小さく、流動性が低いものもあります。このようなリートへの投資は、流
         動性の高い株式等に比べ、より制約を受けることが考えられます。
        ・金利の上昇局面においては、他の、より利回りの高い債券等との比較でリートに対する投資価値
         が相対的に低下し、価格が下落することも想定されます。
       ロ．リートの価格や配当は、リートの収益や財務内容の変動の影響を受けます。
        ・リートの収益は、所有する不動産から得られる賃料収入がその大半を占めます。したがって、賃
         料水準や入居率の低下等により賃料収入が減少した場合には、リートの収益が悪化し、価格や配
         当が下落することが考えられます。
        ・リートの資産価値は、所有する不動産の評価等により変動します。市況の悪化、不動産の老朽化
         等によってリートの資産価値が低下した場合には、価格が下落することがあります。なお、実物
         資産である不動産には、人的災害、自然災害等に伴って大きな損害が発生する可能性もあり、こ
         のような場合、リートの価格が大幅に下落することも想定されます。
        ・リートでは、投資資金を調達するために金融機関等から借入れを行なうことがあります。した
         がって、金利上昇局面において金利負担等が増加し、収益の悪化要因となることが考えられま
         す。
        ・法人形態のリートでは、経営陣の運営如何によっては収益や財務内容が著しく悪化する可能性が
         あります。リートが倒産等に陥り、投資資金が回収できなくなることもありえます。
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       ハ．リートに関する法制度（税制、会計制度等）が変更となった場合、リートの価格や配当に影響を
        与えることが想定されます。
        ・その他、不動産を取巻く規制（建築規制、環境規制等）に変更があった場合も、リートの価格や
         配当が影響を受けることが考えられます。
        ・金融商品取引所が定める基準に抵触する等の理由から、リートが上場廃止になることもありま
         す。
       ニ．組入リートの市場価格が下落した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むこと
        があります。
      ⑤ 　外国証券への投資に伴うリスク
       イ．為替リスク
        　外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変





        動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
        要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円
        高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
        　当ファンドにおいては、保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替
        ヘッジは行ないません。そのため、外貨建資産を実質的に組入れた部分は、為替レートの変動の影
        響を直接受けます。
       ロ．カントリー・リスク
        　投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
        引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
        が困難となることがあります。
      ⑥ 　その他
       イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
        とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
        売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
       ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
        により損失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となり
        ます。
    (2)  換金性等が制限される場合

      　通常と異なる状況において、ご換金に制限を設けることがあります。
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      　金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、
      ご換金の申込みの受付けを中止することがあります。ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、
      受 益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換金の申込みを撤回できます。ただし、受益者がそのご
      換金の申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の
      申込みを受付けたものとして取扱います。
    (3)  その他の留意点

       当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第                            37 条の  6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
      適用はありません。
    (4)  リスク管理体制

       　運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。
      ※  流動性リスクに対する管理体制









       　当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な
       条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市
       場において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」と
       し、当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な
       事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策（コンティンジェン
       シー・プラン）を定めています。
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                          ４【手数料等及び税金】













    (1)  【申込手数料】

      　販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、                                2.2  ％（税抜     2.0  ％）となっています。
       具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
       申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。
       ｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
       申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価で
      す。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。
    (2)  【換金（解約）手数料】

      ① 　換金手数料
      　　ありません。
      ② 　信託財産留保額
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      　　ありません。
    (3)  【信託報酬等】

      ① 　信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次に掲げる率を乗じて得た額
       とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁しま
       す。
         安定重視ポートフォリオ                   年率  1.32  ％（税抜     1.20  ％）

         インカム重視ポートフォリオ                   年率  1.4025    ％（税抜     1.275   ％）

         成長重視ポートフォリオ                   年率  1.485   ％（税抜     1.35  ％）

      ② 　信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

      ③ 　信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。
       イ．安定重視ポートフォリオ
                                           販売会社

                                         （各販売会社の
                             委託会社                        受託会社
                                          取扱純資産総
                                          額に応じて）
                                          年率  0.60  ％
         100  億円以下の部分
                                           （税抜）
         100  億円超                                年率  0.65  ％
         200  億円以下の部分                                 （税抜）
         200  億円超                                年率  0.70  ％     年率  0.05  ％
                       年率  1.20  ％（税抜）から販売会
                       社、受託会社分を除いた額
         500  億円以下の部分                                 （税抜）          （税抜）
         500  億円超                                年率  0.75  ％
         1,000   億円以下の部分                               （税抜）
                                          年率  0.80  ％
         1,000   億円超の部分
                                           （税抜）
       ロ．インカム重視ポートフォリオ

                                         販売会社

                                       （各販売会社の
                           委託会社                       受託会社
                                        取扱純資産総
                                        額に応じて）
                                        年率  0.65  ％
         100  億円以下の部分
                                         （税抜）
         100  億円超                              年率  0.70  ％
         200  億円以下の部分                              （税抜）
                      年率   1.275   ％（税抜）から販
         200  億円超                              年率  0.75  ％     年率  0.05  ％
                      売会社、受託会社分を除いた
         500  億円以下の部分                              （税抜）          （税抜）
                      額
         500  億円超                              年率  0.80  ％
         1,000   億円以下の部分                             （税抜）
                                        年率  0.85  ％
         1,000   億円超の部分
                                         （税抜）
       ハ．成長重視ポートフォリオ

                                         販売会社

                                       （各販売会社の
                            委託会社                       受託会社
                                        取扱純資産総
                                        額に応じて）
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                                        年率  0.70  ％
         100  億円以下の部分
                                         （税抜）
         100  億円超                              年率  0.75  ％
         200  億円以下の部分                              （税抜）
                      年率   1.35  ％（税抜）から販
         200  億円超                              年率  0.80  ％     年率  0.05  ％
                      売会社、受託会社分を除い
         500  億円以下の部分                              （税抜）          （税抜）
                      た額
         500  億円超                              年率  0.85  ％
         1,000   億円以下の部分                             （税抜）
                                        年率  0.90  ％
         1,000   億円超の部分
                                         （税抜）
       ※ 上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。

      ④ 　前  ③ の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信

       託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
      ⑤ 　委託会社は、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」、「ダイワ北米好配当株マザー
       ファンド」、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬を、次のとおり支
       払うものとします。
       イ．ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド
        　同マザーファンドの日々の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。報酬の支払いは、毎年
        3 月 15 日および     9 月 15 日または信託終了のときに行なうものとします。
                  275  億円以下の部分                     年率  0.57  ％

                  275  億円超    1,000   億円以下の部分

                                        年率  0.47  ％
                 1,000   億円超    2,500   億円以下の部分

                                        年率  0.37  ％
                 2,500   億円超    4,500   億円以下の部分

                                        年率  0.30  ％
                 4,500   億円超の部分                     年率  0.25  ％

       ロ．ダイワ北米好配当株マザーファンド、ダイワ欧州好配当株マザーファンド

        　各マザーファンドの日々の純資産総額にそれぞれ年率                              0.5  ％を乗じて得た額とします。報酬の支
        払いは、毎年       3 月 15 日および     9 月 15 日または信託終了のときに行なうものとします。
      　信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。

        委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
              書の作成等の対価
        販売会社：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
        受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
    (4)  【その他の手数料等】

      ① 　信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ② 　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（台湾株式等への投資にかかる会計事務所
       等への支払金等を含むものとします。）、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる
       監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中
       から支弁します。
      ③ 　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
       が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者
       の負担とし、当該益金から支弁します。
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      ④ 　信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
       費税等に相当する金額、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用は、信託財産中より支弁
       し ます。
      （ ※ ）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示

        すことができません。
       手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。ま

      た、上場不動産投資信託は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。
      ＜マザーファンドより支弁する手数料等＞

       　各マザーファンドの投資対象等に応じて、信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数
       料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
    (5)  【課税上の取扱い】

        課税上は株式投資信託として取扱われます。
       ① 　個人の投資者に対する課税
        イ．収益分配金に対する課税
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、                                              20 ％（所
         得税  15 ％および地方税        5 ％）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。
         なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）を選
         択することもできます。ただし、                  2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  ％の税率を乗じた復興
         特別所得税が課され、税率は                20.315    ％（所得税      15 ％、復興特別所得税           0.315   ％および地方税        5 ％）
         となります。
        ロ．解約金および償還金に対する課税
          一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料（税込）
         を含む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、                                  20 ％（所得税      15 ％および地方税
         5 ％）の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、                                 2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額
         に 2.1  ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は                            20.315    ％（所得税      15 ％、復興特別所得
         税 0.315   ％および地方税        5 ％）となります。
        ハ．損益通算について
          一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社債、公募
         公社債投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を
         選択した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後
         3 年間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。
         一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が
         可能となります。
         なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。

        ※ 少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合

         公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。満

        20 歳以上の方を対象としたＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、年間                                  120  万円の範囲で新たに購入した
        公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が                                 5 年間非課税となります（他の口座で
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        生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。）。また、                                    20 歳未満の方を対象とした非課
        税制度「ジュニアＮＩＳＡ」をご利用の場合、毎年、年間                               80 万円の範囲で新たに購入した公募株式
        投 資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が                           5 年間非課税となります（他の口座で生じた配
        当所得や譲渡所得との損益通算はできません。）。
         ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方となりま
        す。当ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。くわしく
        は、販売会社にお問合わせ下さい。
       ② 　法人の投資者に対する課税

         法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時
        および償還時の個別元本超過額については配当所得として課税され、                                     15 ％（所得税      15 ％）の税率で
        源泉徴収     ※ され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得
        税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）には課税されませ
        ん。ただし、       2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、
        税率は    15.315    ％（所得税      15 ％および復興特別所得税             0.315   ％）となります。なお、益金不算入制度
        の適用はありません。
        ※ 源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
       ＜注  1 ＞個別元本について

        ① 　投資者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に
         相当する金額は含まれません。）が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
        ② 　投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を
         行なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
        ③ 　投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
         該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
        ④ 　個別元本について、詳しくは販売会社にお問合せ下さい。
       ＜注  2 ＞収益分配金の課税について

        ① 　追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
         「元本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があり
         ます。
        ② 　投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元
         本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が
         普通分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回ってい
         る場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該
         元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
       （ ※ ）外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

       （ ※ ）上記は、      2021  年 5 月 31 日現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変
         更になることがあります。
       （ ※ ）課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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                            ５【運用状況】

                    【安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）】

    (1)  【投資状況】        (2021   年 5 月 31 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                     700,005,407              98.90
                内　日本                           700,005,407              98.90
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      7,804,476             1.10
       純資産総額
                                           707,809,883             100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2021   年 5 月 31 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                             株数、口数　　　　　　　　　　
                                              簿価単価      評価単価      投資
                                    また
            銘柄名          地域    種類                     簿価      時価     比率
                             は　　　　　　　　　　　　　　
                                               ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                   額面金額
                         親投資
                                                1.8940      1.9109
      ダイワ・外債ソブリン・マザーファン
                                       128,356,305                   34.65
     1                日本    信託受
      ド
                                              243,106,842      245,276,063
                         益証券
                         親投資
                                                1.2602      1.2607
                                       193,058,418                   34.39
     2 ダイワ日本国債マザーファンド               日本    信託受
                                              243,311,397      243,388,747
                         益証券
                         親投資
                                                3.3078      3.2774
      ダイワ好配当日本株マザーファン
                                        21,557,269                   9.98
     3                日本    信託受
      ド
                                              71,309,290      70,651,793
                         益証券
                         親投資
                                                3.4325      3.4695
      ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザー
                                        10,179,969                   4.99
     4                日本    信託受
      ファンド
                                              34,942,743      35,319,402
                         益証券
                         親投資
                                                3.1667      3.2288
      ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザー
                                        10,879,425                   4.96
     5                日本    信託受
      ファンド
                                              34,452,963      35,127,487
                         益証券
                         親投資
                                                3.9054      3.9198
      ダイワ北米好配当株マザーファン
                                        6,004,965                   3.33
     6                日本    信託受
      ド
                                              23,451,790      23,538,261
                         益証券
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                         親投資
                                                2.9720      2.9692
      ダイワ・アジア・オセアニア好配当
                                        7,871,791                   3.30
     7                日本    信託受
      株マザーファンド
                                              23,394,962      23,372,921
                         益証券
                         親投資
                                                2.0102      2.0416
      ダイワ欧州好配当株マザーファン
                                        11,427,671                   3.30
     8                日本    信託受
      ド
                                              22,973,047      23,330,733
                         益証券
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       親投資信託受益証券                         98.90%
       合計                         98.90%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

    (3)  【運用実績】

    ①  【純資産の推移】

                    純資産総額         純資産総額        １口当たりの       １口当たりの

                    （分配落）         （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )        (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 12 特定期間末
                    2,810,108,392         2,836,542,685          0.7441       0.7511
        (2011   年 11 月 10 日 )
         第 13 特定期間末
                    2,560,967,176         2,584,608,951          0.7583       0.7653
         (2012   年 5 月 10 日 )
         第 14 特定期間末
                    2,292,447,787         2,313,809,883          0.7512       0.7582
        (2012   年 11 月 12 日 )
         第 15 特定期間末
                    2,142,721,022         2,154,379,012          0.9190       0.9240
         (2013   年 5 月 10 日 )
         第 16 特定期間末
                    1,828,381,467         1,838,763,868          0.8805       0.8855
        (2013   年 11 月 11 日 )
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         第 17 特定期間末
                    1,599,035,793         1,607,888,426          0.9031       0.9081
         (2014   年 5 月 12 日 )
         第 18 特定期間末
                    1,564,939,411         1,573,080,464          0.9611       0.9661
        (2014   年 11 月 10 日 )
         第 19 特定期間末
                    1,466,139,398         1,473,605,263          0.9819       0.9869
         (2015   年 5 月 11 日 )
         第 20 特定期間末
                    1,332,286,357         1,339,328,742          0.9459       0.9509
        (2015   年 11 月 10 日 )
         第 21 特定期間末
                    1,275,810,635         1,280,763,009          0.9017       0.9052
         (2016   年 5 月 10 日 )
         第 22 特定期間末
                    1,158,313,348         1,162,998,429          0.8653       0.8688
        (2016   年 11 月 10 日 )
         第 23 特定期間末
                    1,123,093,842         1,126,188,676          0.9072       0.9097
         (2017   年 5 月 10 日 )
         第 24 特定期間末
                    1,034,788,125         1,036,447,975          0.9351       0.9366
        (2017   年 11 月 10 日 )
         第 25 特定期間末
                    967,647,840         969,234,113         0.9150       0.9165
         (2018   年 5 月 10 日 )
         第 26 特定期間末
                    893,566,366         895,052,636         0.9018       0.9033
        (2018   年 11 月 12 日 )
         第 27 特定期間末
                    872,820,093         874,284,036         0.8943       0.8958
         (2019   年 5 月 10 日 )
         第 28 特定期間末
                    832,937,076         834,300,311         0.9165       0.9180
        (2019   年 11 月 11 日 )
         第 29 特定期間末
                    725,646,190         726,897,697         0.8697       0.8712
         (2020   年 5 月 11 日 )
         2020  年 5 月末日       739,107,174           －        0.8866       －
             6 月末日       726,875,397           －        0.8952       －
             7 月末日       721,264,915           －        0.9012       －
             8 月末日       707,351,684           －        0.9161       －
             9 月末日       691,777,256           －        0.9075       －
            10 月末日       681,733,293           －        0.8928       －
         第 30 特定期間末
                    698,324,933         699,468,589         0.9159       0.9174
        (2020   年 11 月 10 日 )
            11 月末日       700,207,791           －        0.9208       －
            12 月末日       736,291,144           －        0.9349       －
         2021  年 1 月末日       725,017,597           －        0.9390       －
             2 月末日       706,929,313           －        0.9459       －
             3 月末日       707,411,343           －        0.9679       －
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             4 月末日       711,613,416           －        0.9744       －
         第 31 特定期間末
                    714,859,638         715,954,396         0.9795       0.9810
         (2021   年 5 月 10 日 )
             5 月末日       707,809,883           －        0.9830       －
    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 12 特定期間                 0.0210
        第 13 特定期間                 0.0210
        第 14 特定期間                 0.0210
        第 15 特定期間                 0.0170
        第 16 特定期間                 0.0150
        第 17 特定期間                 0.0150
        第 18 特定期間                 0.0150
        第 19 特定期間                 0.0150
        第 20 特定期間                 0.0150
        第 21 特定期間                 0.0135
        第 22 特定期間                 0.0105
        第 23 特定期間                 0.0075
        第 24 特定期間                 0.0045
        第 25 特定期間                 0.0045
        第 26 特定期間                 0.0045
        第 27 特定期間                 0.0045
        第 28 特定期間                 0.0045
        第 29 特定期間                 0.0045
        第 30 特定期間                 0.0045
        第 31 特定期間                 0.0045
    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (％ )

        第 12 特定期間                  △ 4.3
        第 13 特定期間                   4.7
        第 14 特定期間                   1.8
        第 15 特定期間                  24.6
        第 16 特定期間                  △ 2.6
        第 17 特定期間                   4.3
        第 18 特定期間                   8.1
        第 19 特定期間                   3.7
        第 20 特定期間                  △ 2.1
                                 54/235

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        第 21 特定期間                  △ 3.2
        第 22 特定期間                  △ 2.9
        第 23 特定期間                   5.7
        第 24 特定期間                   3.6
        第 25 特定期間                  △ 1.7
        第 26 特定期間                  △ 1.0
        第 27 特定期間                  △ 0.3
        第 28 特定期間                   3.0
        第 29 特定期間                  △ 4.6
        第 30 特定期間                   5.8
        第 31 特定期間                   7.4
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

        第 12 特定期間                       34,639,493                    439,104,672
        第 13 特定期間                       25,669,129                    424,600,240
        第 14 特定期間                       17,944,954                    343,613,359
        第 15 特定期間                       29,124,357                    749,254,227
        第 16 特定期間                       67,499,016                    322,616,895
        第 17 特定期間                       20,512,498                    326,466,069
        第 18 特定期間                       36,554,030                    178,870,138
        第 19 特定期間                       30,337,306                    165,374,860
        第 20 特定期間                       28,106,161                    112,802,115
        第 21 特定期間                       74,111,919                     67,624,842
        第 22 特定期間                       25,510,906                    101,880,470
        第 23 特定期間                       16,442,452                    117,103,386
        第 24 特定期間                       50,120,711                    181,487,643
        第 25 特定期間                       19,575,536                     68,626,578
        第 26 特定期間                       31,692,198                     98,360,995
        第 27 特定期間                       48,286,397                     63,170,843
        第 28 特定期間                        8,617,791                    75,756,294
        第 29 特定期間                       11,410,328                     85,896,293
        第 30 特定期間                       10,881,980                     82,782,003
        第 31 特定期間                       61,263,599                     93,862,473
    （参考）マザーファンド

       ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド
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    (1)  投資状況     (2021   年 5 月 31 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                          19,757,808,283               93.71
       国債証券
                  内　ユーロ                        5,022,542,265               23.82
                  内　ノルウェー                         278,805,248              1.32
                  内　スウェーデン                         385,824,755              1.83
                  内　デンマーク                         744,823,298              3.53
                  内　イギリス                        2,699,093,904               12.80
                  内　ポーランド                        1,437,539,065               6.82
                  内　カナダ                        1,721,243,934               8.16
                  内　アメリカ                        4,868,847,188               23.09
                  内　オーストラリア                        2,599,088,626               12.33
                                          1,020,488,213               4.84
       特殊債券
                  内　カナダ                        1,020,488,213               4.84
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     304,883,565              1.45
       純資産総額
                                          21,083,180,061               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       為替予約取引（買建）                                     267,586,235              1.27
                内　日本                           267,586,235              1.27
       為替予約取引（売建）                                     285,181,408             △ 1.35
                内　日本                           285,181,408             △ 1.35
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2021   年 5 月 31 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                       株数、口数　　　　　　　　　　
                                       簿価単価       評価単価       利率  (%)   投資
                             また
         銘柄名       地域   種類                    簿価       時価     償還期限      比率
                       は　　　　　　　　　　　　　　
                                        ( 円 )     ( 円 )   ( 年 / 月 / 日 )  (%)
                            額面金額
      United       States
                                          93.17       94.08   0.875000
                    国債
                                 27,183,400                         13.31
     1           アメリカ
      Treasury    Note/Bond          証券
                                       2,780,135,216       2,807,167,086       2030/11/15
                                 56/235


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      AUSTRALIAN
                                          128.84       129.41    4.500000
                オースト    国債
                                 19,000,000                          9.86
     2 GOVERNMENT
                ラリア    証券
                                       2,070,564,919       2,079,708,862       2033/04/21
      BOND
      United       States
                                          106.41       107.09    2.250000
                    国債
                                 17,538,800                          9.78
     3           アメリカ
      Treasury    Note/Bond          証券
                                       2,048,454,949       2,061,680,102       2027/08/15
      SPANISH

                                          109.74       109.14    1.400000
                    国債
                                  9,136,000                         6.33
     4 GOVERNMENT          ユーロ
                    証券
                                       1,340,966,663       1,333,623,353       2028/04/30
      BOND
      SPANISH
                                          111.13       110.70    1.950000
                    国債
                                  8,660,000                         6.08
     5 GOVERNMENT          ユーロ
                    証券
                                       1,287,117,932       1,282,114,558       2026/04/30
      BOND
      FRENCH
                                          159.08       154.55    3.250000
                    国債
                                  4,750,400                         4.66
     6 GOVERNMENT          ユーロ
                    証券
                                       1,010,721,841        981,922,854      2045/05/25
      BOND
      CANADIAN
                                          91.22       91.29   0.500000
                    国債
                                 11,046,000                          4.34
     7 GOVERNMENT          カナダ
                    証券
                                       915,110,361       915,738,421      2030/12/01
      BOND
      Poland    Government                               110.34       108.10    2.750000
                ポーラン    国債
                                 25,000,000                          3.82
     8
                ド    証券
      Bond                                 823,139,158       806,428,702      2028/04/25
      CANADA     HOUSING                               105.15       105.32    2.250000
                    特殊
                                  7,830,000                         3.55
     9           カナダ
                    債券
      TRUST                                 747,703,640       748,919,523      2025/12/15
                                          105.86       105.75    1.500000
                    国債
      United   Kingdom    Gilt                    4,500,000                         3.51
     10           イギリス
                    証券
                                       741,259,728       740,475,504      2026/07/22
                                          118.59       118.03    5.000000
                    国債
      United   Kingdom    Gilt                    3,905,900                         3.40
     11           イギリス
                    証券
                                       720,776,724       717,379,357      2025/03/07
      Poland    Government                               100.50       100.26    1.750000
                ポーラン    国債
                                 21,093,000                          2.99
     12
                ド    証券
      Bond                                 632,595,786       631,110,361      2021/07/25
      CANADIAN
                                          102.66       102.83    1.500000
                    国債
                                  6,743,000                         2.99
     13 GOVERNMENT          カナダ
                    証券
                                       628,632,103       629,679,190      2026/06/01
      BOND
      DANISH
                                          110.37       109.77    1.750000
                デ   ン 国債
                                 29,000,000                          2.71
     14 GOVERNMENT
                マーク    証券
                                       575,501,682       572,388,805      2025/11/15
      BOND
                                          107.52       107.48    1.625000
                    国債
      United   Kingdom    Gilt                    3,200,000                         2.54
     15           イギリス
                    証券
                                       535,378,521       535,164,416      2028/10/22
                                          107.52       106.91    1.000000
                    国債
      IRISH   TREASURY                         3,172,000                         2.15
     16           ユーロ
                    証券
                                       456,146,081       453,549,835      2026/05/15
                                          93.70       93.58   0.250000
                    国債
      United   Kingdom    Gilt                    3,095,700                         2.14
     17           イギリス
                    証券
                                       451,373,293       450,809,714      2031/07/31
                                 57/235


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                          110.29       109.07    1.100000
                    国債
      IRISH   TREASURY                         2,387,600                         1.65
     18           ユーロ
                    証券
                                       352,175,407       348,292,504      2029/05/15
      Belgium    Government                               169.26       164.55    3.750000
                    国債
                                  1,500,000                         1.57
     19           ユーロ
                    証券
      Bond                                 339,560,510       330,109,773      2045/06/22
      AUSTRALIAN
                                          114.41       114.67    3.250000
                オースト    国債
                                  2,900,000                         1.33
     20 GOVERNMENT
                ラリア    証券
                                       280,629,589       281,286,944      2029/04/21
      BOND
      NORWEGIAN
                                          106.66       106.25    3.000000
                ノ   ル 国債
                                 20,000,000                          1.32
     21 GOVERNMENT
                ウェー    証券
                                       279,894,208       278,805,248      2024/03/14
      BOND
      CANADA     HOUSING                               106.34       106.23    2.550000
                    特殊
                                  2,815,000                         1.29
     22           カナダ
                    債券
      TRUST                                 271,849,883       271,568,689      2025/03/15
                                          164.13       164.05    4.250000
                    国債
      United   Kingdom    Gilt                    1,000,000                         1.21
     23           イギリス
                    証券
                                       255,390,948       255,264,912      2046/12/07
      AUSTRALIAN
                                          122.49       122.02    4.750000
                オースト    国債
                                  2,307,000                         1.13
     24 GOVERNMENT
                ラリア    証券
                                       239,019,667       238,092,818      2027/04/21
      BOND
      SWEDISH
                                          105.80       105.40    1.000000
                スウェー    国債
                                 14,230,000                          0.94
     25 GOVERNMENT
                デン    証券
                                       198,741,758       197,996,049      2026/11/12
      BOND
      SWEDISH
                                          104.68       104.39    1.500000
                スウェー    国債
                                 13,630,000                          0.89
     26 GOVERNMENT
                デン    証券
                                       188,339,667       187,828,705      2023/11/13
      BOND
      CANADIAN
                                          131.78       129.08    3.500000
                    国債
                                  1,500,000                         0.83
     27 GOVERNMENT          カナダ
                    証券
                                       179,515,024       175,826,322      2045/12/01
      BOND
      DANISH
                                          178.46       174.37    4.500000
                デ   ン 国債
                                  5,500,000                         0.82
     28 GOVERNMENT
                マーク    証券
                                       176,479,094       172,434,493      2039/11/15
      BOND
      SPANISH
                                          101.17       101.03     －
                    国債
                                  1,110,000                         0.71
     29 GOVERNMENT          ユーロ
                    証券
                                       150,192,734       149,993,810      2026/01/31
      BOND
      GERMAN
                                          158.58       153.77    2.500000
                    国債
                                   695,000                        0.68
     30 GOVERNMENT          ユーロ
                    証券
                                       147,402,717       142,935,574      2046/08/15
      BOND
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       国債証券                         93.71%
                                 58/235


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       特殊債券                         4.84%
       合計                         98.55%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
                 豪ドル買    / 円売   2021  年 6
                                   1,574,780       132,940,000
                             買建                     133,194,900        0.63%
    為替予約取引       日本
                 月
                 米ドル買    / 円売   2021  年 6
                                   1,224,634       132,940,000
                             買建                     134,391,335        0.64%
                 月
                 米ドル売    / 円買   2021  年 6
                                    115,000       12,622,170
                             売建                     12,622,250      △ 0.06%
                 月
                 ユーロ売    / 円買   2021  年 6
                                   2,000,000       265,880,000
                             売建                     267,580,000       △ 1.27%
                 月
                 英ポンド売     / 円買   2021  年
                                    32,000       4,979,174
                             売建                      4,979,158      △ 0.02%
                 6 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
       ダイワ日本国債マザーファンド


    (1)  投資状況     (2021   年 5 月 31 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         166,849,398,850                99.23
       国債証券
                      内　日本                   166,849,398,850                99.23
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    1,292,606,789               0.77
                                 59/235


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       純資産総額
                                         168,142,005,639               100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  投資資産     (2021   年 5 月 31 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                     株数、口数　　　　　　　　　　
                                      簿価単価        評価単価       利率  (%)   投資
                            また
        銘柄名      地域    種類                     簿価        時価      償還期限      比率
                     は　　　　　　　　　　　　　　
                                       ( 円 )      ( 円 )    ( 年 / 月 / 日 )  (%)
                           額面金額
                                         101.80        101.27    2.200000
                 国債証
      ５４  ２０年国債                      11,187,000,000                             6.74
     1         日本
                 券
                                     11,388,589,740        11,329,746,120       2021/12/20
                                         103.22        102.84    1.700000
                 国債証
      ５９  ２０年国債                      6,795,000,000                            4.16
     2         日本
                 券
                                      7,014,063,000        6,987,978,000       2022/12/20
                                         122.92        123.48    2.100000
                 国債証
      １２  ３０年国債                      5,100,000,000                            3.75
     3         日本
                 券
                                      6,269,022,000        6,297,633,000       2033/09/20
                                         130.99        131.61    2.500000
                 国債証
      ２０  ３０年国債                      4,700,000,000                            3.68
     4         日本
                 券
                                      6,156,671,000        6,186,046,000       2035/09/20
                                         117.10        117.55    1.700000
                 国債証
      １４０   ２０年国債                     5,200,000,000                            3.64
     5         日本
                 券
                                      6,089,252,000        6,112,860,000       2032/09/20
                                         129.44        130.05    2.500000
                 国債証
      １６  ３０年国債                      4,700,000,000                            3.64
     6         日本
                 券
                                      6,083,821,000        6,112,773,000       2034/09/20
                                         108.84        108.47    2.100000
                 国債証
      ７５  ２０年国債                      5,574,000,000                            3.60
     7         日本
                 券
                                      6,067,035,600        6,046,340,760       2025/03/20
                                         123.19        123.09    2.800000
                 国債証
      １ ３０年国債                       4,850,000,000                            3.55
     8         日本
                 券
                                      5,975,054,500        5,970,253,000       2029/09/20
                                         123.68        123.96    2.400000
                 国債証
      ６ ３０年国債                       4,750,000,000                            3.50
     9         日本
                 券
                                      5,874,965,000        5,888,195,000       2031/11/20
                                         112.88        112.67    2.100000
                 国債証
      ９４  ２０年国債                      5,200,000,000                            3.48
     10         日本
                 券
                                      5,870,228,000        5,858,840,000       2027/03/20
                                         116.94        116.75    2.400000
                 国債証
      １０１   ２０年国債                     4,860,000,000                            3.37
     11         日本
                 券
                                      5,683,332,600        5,674,341,600       2028/03/20
                                         111.92        111.54    2.300000
                 国債証
      ８６  ２０年国債                      5,000,000,000                            3.32
     12         日本
                 券
                                      5,596,100,000        5,577,400,000       2026/03/20
                                         112.46        112.12    2.300000
                 国債証
      ８８  ２０年国債                      4,860,000,000                            3.24
     13         日本
                 券
                                      5,465,650,000        5,449,469,400       2026/06/20
                                         109.36        109.03    2.100000
                 国債証
      ８０  ２０年国債                      4,973,000,000                            3.22
     14         日本
                 券
                                      5,438,744,150        5,422,509,470       2025/06/20
                                 60/235


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                                         128.99        129.66    2.500000
                 国債証
      １５  ３０年国債                      4,100,000,000                            3.16
     15         日本
                 券
                                      5,288,795,000        5,316,388,000       2034/06/20
                                         117.16        117.45    1.800000
                 国債証
      １３０   ２０年国債                     4,500,000,000                            3.14
     16         日本
                 券
                                      5,272,335,000        5,285,610,000       2031/09/20
                                         114.65        114.40    2.300000
                 国債証
      ９５  ２０年国債                      4,605,000,000                            3.13
     17         日本
                 券
                                      5,279,638,500        5,268,304,200       2027/06/20
                                         116.52        116.51    2.100000
                 国債証
      １１０   ２０年国債                     4,500,000,000                            3.12
     18         日本
                 券
                                      5,243,580,000        5,243,220,000       2029/03/20
                                         108.23        107.73    2.400000
                 国債証
      ７０  ２０年国債                      4,538,000,000                            2.91
     19         日本
                 券
                                      4,911,732,400        4,889,014,300       2024/06/20
                                         127.81        128.43    2.300000
                 国債証
      １９  ３０年国債                      3,800,000,000                            2.90
     20         日本
                 券
                                      4,856,780,000        4,880,682,000       2035/06/20
                                         118.36        118.88    1.800000
                 国債証
      ８ ３０年国債                       4,100,000,000                            2.90
     21         日本
                 券
                                      4,852,760,000        4,874,244,000       2032/11/22
                                         126.82        126.86    2.900000
                 国債証
      ４ ３０年国債                       3,800,000,000                            2.87
     22         日本
                 券
                                      4,819,388,000        4,820,870,000       2030/11/20
                                         104.35        103.97    1.800000
                 国債証
      ６３  ２０年国債                      4,600,000,000                            2.84
     23         日本
                 券
                                      4,800,478,000        4,782,666,000       2023/06/20
                                         119.04        119.09    2.200000
                 国債証
      １１６   ２０年国債                     4,000,000,000                            2.83
     24         日本
                 券
                                      4,761,600,000        4,763,880,000       2030/03/20
                                         117.76        118.34    1.700000
                 国債証
      １４５   ２０年国債                     4,000,000,000                            2.82
     25         日本
                 券
                                      4,710,400,000        4,733,920,000       2033/06/20
                                         107.01        106.53    2.200000
                 国債証
      ６８  ２０年国債                      4,325,000,000                            2.74
     26         日本
                 券
                                      4,628,182,500        4,607,509,000       2024/03/20
                                         102.69        102.23    2.000000
                 国債証
      ５６  ２０年国債                      4,000,000,000                            2.43
     27         日本
                 券
                                      4,107,600,000        4,089,320,000       2022/06/20
                                         117.28        117.18    1.900000
                 国債証
      １２１   ２０年国債                     3,200,000,000                            2.23
     28         日本
                 券
                                      3,753,248,000        3,749,984,000       2030/09/20
                                         117.46        117.29    2.400000
                 国債証
      １０２   ２０年国債                     3,000,000,000                            2.09
     29         日本
                 券
                                      3,523,920,000        3,518,910,000       2028/06/20
                                         120.93        120.73    2.200000
                 国債証
      １２５   ２０年国債                     2,000,000,000                            1.44
     30         日本
                 券
                                      2,418,640,000        2,414,620,000       2031/03/20
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       国債証券                         99.23%
       合計                         99.23%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
                                 61/235


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    ハ．投資株式の業種別投資比率
       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

       該当事項はありません。

       ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド


    (1)  投資状況     (2021   年 5 月 31 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                          81,643,927,518               95.95
       投資証券
                 内　香港                         2,839,622,390               3.34
                 内　シンガポール                         5,946,983,175               6.99
                 内　イギリス                         8,892,964,482               10.45
                 内　オランダ                          729,999,682              0.86
                 内　ベルギー                         2,870,080,662               3.37
                 内　フランス                         5,251,848,154               6.17
                 内　ドイツ                          550,866,313              0.65
                 内　スペイン                          411,108,583              0.48
                 内　カナダ                         1,547,960,359               1.82
                 内　アメリカ                        40,335,676,196               47.40
                 内　オーストラリア                        11,592,833,909               13.62
                 内　ニュージーランド                          673,983,613              0.79
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    3,445,283,910               4.05
       純資産総額
                                          85,089,211,428               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       為替予約取引（買建）                                     196,271,144              0.23
                内　日本                           196,271,144              0.23
       為替予約取引（売建）                                     196,223,206             △ 0.23
                内　日本                           196,223,206             △ 0.23
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2021   年 5 月 31 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                            株数、口数　　　　　　　　　　
                                             簿価単価       評価単価      投資
                                   また
            銘柄名          地域    種類                     簿価       時価     比率
                            は　　　　　　　　　　　　　　
                                              ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                  額面金額
                                               1,402.33       1,634.93
                     オースト    投資証
      GOODMAN     GROUP                            2,097,628                   4.03
     1
                     ラリア    券
                                            2,941,580,098       3,429,477,883
                                              26,677.16       31,005.00
                         投資証
      PUBLIC    STORAGE                              101,985                  3.72
     2                アメリカ
                         券
                                            2,720,670,978       3,162,045,415
                                              74,961.90       80,862.38
                         投資証
      EQUINIX    INC                              35,682                  3.39
     3                アメリカ
                         券
                                            2,674,794,063       2,885,331,700
                                               1,015.95       1,058.37
                         投資証
      LINK   REIT                               2,682,992                   3.34
     4                香港
                         券
                                            2,725,809,869       2,839,622,390
                                                986.20      1,197.65
                     オースト    投資証
      CHARTER     HALL   GROUP                         2,320,540                   3.27
     5
                     ラリア    券
                                            2,288,523,046       2,779,201,229
                                                202.99       237.66
                     オースト    投資証
      MIRVAC    GROUP                             11,352,750                    3.17
     6
                     ラリア    券
                                            2,304,517,428       2,698,205,822
                                               2,840.90       3,189.69
                         投資証
                                        794,727                  2.98
     7 KLEPIERRE               フランス
                         券
                                            2,257,762,301       2,534,939,917
                                               4,470.52       5,099.44
                         投資証
      DUKE   REALTY    CORP                           489,078                  2.93
     8                アメリカ
                         券
                                            2,186,435,328       2,494,028,611
                                              12,990.86       14,103.06
                         投資証
      SIMON   PROPERTY     GROUP    INC                     170,220                  2.82
     9                アメリカ
                         券
                                            2,211,305,506       2,400,623,282
                                              11,117.59       12,934.11
                         投資証
      PROLOGIS     INC                             158,871                  2.41
     10                アメリカ
                         券
                                            1,766,262,704       2,054,856,324
      CAPITALAND        INTEGRATED                                 175.10       169.96
                     シンガ    投資証
                                       11,974,332                    2.39
     11
                     ポール    券
      COMMER                                      2,097,367,793       2,035,223,326
                                               4,955.66       5,227.86
                         投資証
      UDR  INC                                383,750                  2.36
     12                アメリカ
                         券
                                            1,901,736,060       2,006,194,652
                                                796.20       793.56
                         投資証
      BRITISH    LAND   CO  PLC                        2,515,172                   2.35
     13                イギリス
                         券
                                            2,002,682,303       1,995,939,892
      HEALTHPEAK        PROPERTIES                                3,485.97       3,663.78
                         投資証
                                        543,107                  2.34
     14                アメリカ
                         券
      INC                                      1,893,258,836       1,989,829,344
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                                               4,365.48       5,221.28
                         投資証
      VEREIT    INC                              360,319                  2.21
     15                アメリカ
                         券
                                            1,573,003,620       1,881,327,541
                                               1,427.78       1,623.68
                         投資証
      SEGRO    PLC                              1,122,227                   2.14
     16                イギリス
                         券
                                            1,602,299,560       1,822,144,268
                                              16,217.04       18,376.01
                         投資証
      SUN  COMMUNITIES       INC                         91,460                  1.98
     17                アメリカ
                         券
                                            1,483,210,478       1,680,670,716
                                                339.68       363.14
                     シンガ    投資証
      PARKWAYLIFE       REAL   ESTATE                       4,578,777                   1.95
     18
                     ポール    券
                                            1,555,681,728       1,662,763,637
                                              14,456.48       16,443.14
                         投資証
      EXTRA    SPACE   STORAGE     INC                      100,427                  1.94
     19                アメリカ
                         券
                                            1,451,821,881       1,651,335,783
                                               7,230.98       8,094.80
                         投資証
      CYRUSONE      INC                            198,334                  1.89
     20                アメリカ
                         券
                                            1,434,150,933       1,605,474,063
                                               6,206.92       6,086.19
                         投資証
      VENTAS    INC                              262,074                  1.87
     21                アメリカ
                         券
                                            1,626,674,449       1,595,032,682
      HOST    HOTELS     &  RESORTS                               1,891.16       1,884.57
                         投資証
                                        828,506                  1.83
     22                アメリカ
                         券
      INC                                      1,566,915,602       1,561,385,175
      ALLIED     PROPERTIES       REAL                             3,783.14       4,027.42
                         投資証
                                        384,355                  1.82
     23                カナダ
                         券
      ESTAT                                      1,454,070,543       1,547,960,359
                                               3,130.35       3,416.82
                         投資証
      VICI  PROPERTIES      INC                          448,229                  1.80
     24                アメリカ
                         券
                                            1,403,115,981       1,531,521,756
                                              14,810.35       16,635.22
                         投資証
      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC                       88,566                  1.73
     25                アメリカ
                         券
                                            1,311,700,685       1,473,315,390
                                              31,593.31       32,411.03
                         投資証
      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC                      44,197                  1.68
     26                アメリカ
                         券
                                            1,396,329,893       1,432,470,311
                                              13,173.39       14,216.56
                     ベ   ル 投資証
                                         85,962                  1.44
     27  AEDIFICA
                     ギー    券
                                            1,132,410,951       1,222,084,103
                                                213.99       213.07
                     シンガ    投資証
      KEPPEL    DC  REIT                           5,423,641                   1.36
     28
                     ポール    券
                                            1,160,745,533       1,155,662,374
                                               8,358.75       9,870.01
                         投資証
                                        111,508                  1.29
     29  ICADE               フランス
                         券
                                             932,067,495      1,100,585,298
                                                97.33       96.17
                     シンガ    投資証
      KEPPEL    REIT                             11,368,100                    1.28
     30
                     ポール    券
                                            1,107,168,771       1,093,333,838
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       投資証券                         95.95%
       合計                         95.95%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
                                 64/235


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    ハ．投資株式の業種別投資比率
       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
                 英ポンド買     / 円売   2021  年
                                    80,452      12,574,751
                             買建                     12,518,349       0.01%
    為替予約取引       日本
                 6 月
                 米ドル買    / 円売   2021  年 6
                                   1,272,384       139,532,709
                             買建                     139,655,221        0.16%
                 月
                 ユーロ買    / 円売   2021  年 6
                                    329,722       44,141,285
                             買建                     44,097,574       0.05%
                 月
                 英ポンド売     / 円買   2021  年
                                    896,740      139,532,709
                             売建                     139,531,544       △ 0.16%
                 6 月
                 米ドル売    / 円買   2021  年 6
                                    516,509       56,716,036
                             売建                     56,691,662      △ 0.07%
                 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
       ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド


    (1)  投資状況     (2021   年 5 月 31 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         112,594,268,700                96.46
       投資証券
                      内　日本                   112,594,268,700                96.46
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    4,131,515,510               3.54
       純資産総額
                                         116,725,784,210               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                 65/235


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       不動産投信指数先物取引（買建）                                    2,488,200,000               2.13
                内　日本                          2,488,200,000               2.13
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
        表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
        日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    (2)  投資資産     (2021   年 5 月 31 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                            株数、口数　　　　　　　　　　
                                             簿価単価       評価単価      投資
                                   また
            銘柄名         地域    種類                     簿価       時価     比率
                            は　　　　　　　　　　　　　　
                                              ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                  額面金額
                                              678,231.97       660,000.00
                        投資証
                                        13,268                  7.50
     1 ジャパンリアルエステイト              日本
                        券
                                            8,998,781,904       8,756,880,000
                                              700,958.82       694,000.00
                        投資証
                                        12,209                  7.26
     2 日本ビルファンド              日本
                        券
                                            8,558,006,319       8,473,046,000
                                              347,764.98       339,500.00
                        投資証
                                        19,283                  5.61
     3 日本プロロジスリート              日本
                        券
                                            6,705,952,237       6,546,578,500
                                              171,642.51       173,400.00
                        投資証
                                        37,708                  5.60
     4 野村不動産マスターＦ              日本
                        券
                                            6,472,295,938       6,538,567,200
                                              179,321.92       186,900.00
                        投資証
                                        30,875                  4.94
     5 ＧＬＰ投資法人              日本
                        券
                                            5,536,564,403       5,770,537,500
                                              298,513.34       306,000.00
                        投資証
                                        16,532                  4.33
     6 大和ハウスリート投資法人              日本
                        券
                                            4,935,022,637       5,058,792,000
                                              110,685.73       110,800.00
                        投資証
                                        45,650                  4.33
     7 日本都市ファンド投資法人              日本
                        券
                                            5,052,804,004       5,058,020,000
                                              352,919.31       352,000.00
                        投資証
                                        13,098                  3.95
     8 アドバンス・レジデンス              日本
                        券
                                            4,622,537,129       4,610,496,000
                                              191,575.57       203,500.00
                        投資証
                                        18,708                  3.26
     9 オリックス不動産投資              日本
                        券
                                            3,583,995,858       3,807,078,000
                                              157,186.02       157,800.00
                        投資証
                                        22,178                  3.00
     10  森ヒルズリート              日本
                        券
                                            3,486,071,740       3,499,688,400
                                              641,541.13       634,000.00
      日本アコモデーションファンド投                  投資証
                                         5,013                  2.72
     11                日本
      資法人                  券
                                            3,216,045,705       3,178,242,000
                                              197,584.27       196,000.00
                        投資証
                                        15,382                  2.58
     12  産業ファンド              日本
                        券
                                            3,039,241,325       3,014,872,000
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                                              174,661.49       178,500.00
                        投資証
                                        15,639                  2.39
     13  ラサールロジポート投資              日本
                        券
                                            2,731,531,191       2,791,561,500
                                              221,300.00       225,200.00
      ケネディクス・レジデンシャル・ネ                  投資証
                                        12,249                  2.36
     14                日本
      クスト投資法人                  券
                                            2,710,703,700       2,758,474,800
                                              164,326.63       157,000.00
                        投資証
                                        17,056                  2.29
     15  ユナイテッド・アーバン投資法人              日本
                        券
                                            2,802,755,054       2,677,792,000
                                              453,022.94       457,500.00
                        投資証
                                         5,837                  2.29
     16  三菱地所物流      REIT        日本
                        券
                                            2,644,294,919       2,670,427,500
                                              89,615.52       90,600.00
                        投資証
                                        25,779                  2.00
     17  積水ハウス・リート投資              日本
                        券
                                            2,310,198,563       2,335,577,400
                                              427,500.00       445,500.00
                        投資証
                                         5,207                  1.99
     18  日本リート投資法人              日本
                        券
                                            2,225,992,500       2,319,718,500
                                              150,306.05       154,100.00
                        投資証
                                        14,525                  1.92
     19  イオンリート投資              日本
                        券
                                            2,183,195,400       2,238,302,500
                                              497,750.32       498,500.00
                        投資証
                                         4,260                  1.82
     20  ＡＰＩ投資法人              日本
                        券
                                            2,120,416,368       2,123,610,000
                                              555,115.20       562,000.00
                        投資証
                                         3,678                  1.77
     21  三井不ロジパーク              日本
                        券
                                            2,041,713,723       2,067,036,000
                                              275,627.60       283,900.00
                        投資証
                                         6,865                  1.67
     22  ケネディクス商業リート              日本
                        券
                                            1,892,183,515       1,948,973,500
                                              172,721.97       174,900.00
                        投資証
                                        10,907                  1.63
     23  ヒューリックリート投資法              日本
                        券
                                            1,883,878,622       1,907,634,300
                                              792,326.40       812,000.00
                        投資証
                                         2,327                  1.62
     24  ケネディクス・オフィス投資法人              日本
                        券
                                            1,843,743,553       1,889,524,000
                                              184,500.00       193,400.00
                        投資証
                                         9,626                  1.59
     25  東急リアル・エステート              日本
                        券
                                            1,775,997,000       1,861,668,400
                                              42,550.00       44,600.00
                        投資証
                                        39,427                  1.51
     26  インヴィンシブル投資法人              日本
                        券
                                            1,677,618,850       1,758,444,200
                                              430,858.22       430,500.00
                        投資証
                                         3,998                  1.47
     27  日本プライムリアルティ              日本
                        券
                                            1,722,571,201       1,721,139,000
                                              778,000.00       778,000.00
                        投資証
                                         2,080                  1.39
     28  大和証券オフィス投資法人              日本
                        券
                                            1,618,240,000       1,618,240,000
                                              151,800.00       157,200.00
                        投資証
                                         9,259                  1.25
     29  ジャパンエクセレント投資法人              日本
                        券
                                            1,405,516,200       1,455,514,800
                                              64,600.00       67,200.00
      ジャパン・ホテル・リート投資法                  投資証
                                        19,614                  1.13
     30                日本
      人                  券
                                            1,267,064,400       1,318,060,800
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
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       投資証券                         96.46%
       合計                         96.46%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
                 ＴＲＥＩＴ先物        ０３０
    不動産投信指
                                     1,200     2,462,470,360
           日本                  買建                    2,488,200,000         2.13%
    数先物取引
                 ６月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
        表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
        日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
       ダイワ北米好配当株マザーファンド


    (1)  投資状況     (2021   年 5 月 31 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                          2,961,506,270               80.36
       株式
                     内　カナダ                       15,373,244              0.42
                     内　アメリカ                      2,946,133,026               79.94
       ハイブリッド優先証券                                     513,194,337              13.93
                     内　アメリカ                      513,194,337              13.93
                                            22,998,398              0.62
       投資証券
                     内　アメリカ                       22,998,398              0.62
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     187,633,477              5.09
       純資産総額
                                          3,685,332,482              100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

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    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  投資資産     (2021   年 5 月 31 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                              株数、口数　　　　　　　　　　
                                               簿価単価      評価単価      投資
                                     また
           銘柄名         地域   種類    業種                     簿価      時価     比率
                              は　　　　　　　　　　　　　　
                                                ( 円 )     ( 円 )   (%)
                                    額面金額
                                               14,491.61      13,677.19
                    アメリ       情報技
      APPLE   INC                                 12,174                4.52
     1                  株式
                    カ       術
                                              176,420,894      166,506,155
                                               28,053.55      27,404.87
                    アメリ       情報技
      MICROSOFT      CORP                               5,555                4.13
     2                  株式
                    カ       術
                                              155,837,517      152,234,091
                                                3,859.16      4,161.00
                    アメリ       公益事
      FIRSTENERGY       CORP                              25,377                2.87
     3                  株式
                    カ       業
                                               97,933,944      105,593,738
                          一般消
                                               365,830.08      353,764.16
                    アメリ       費財・
      AMAZON.COM       INC                               298               2.86
     4                  株式
                    カ       サービ
                                              109,017,364      105,421,721
                          ス
                                               16,596.80      18,026.98
                    アメリ
      JPMORGAN      CHASE    & CO                           5,810                2.84
     5                  株式   金融
                    カ
                                               96,427,464      104,736,768
                          コミュニ
                                               33,237.52      36,081.40
                    アメリ       ケーショ
      FACEBOOK      INC-CLASS     A                          2,882                2.82
     6                  株式
                    カ       ン・サー
                                               95,790,542      103,986,609
                          ビス
      ZEBRA      TECHNOLOGIES
                                               54,951.34      54,556.20
                    アメリ       情報技
                                           1,642                2.43
     7                  株式
      CORP-CL     A         カ       術
                                               90,230,107      89,581,294
                                               24,364.52      24,948.44

                    アメリ       情報技
      VISA  INC-CLASS     A SHARES                            3,438                2.33
     8                  株式
                    カ       術
                                               83,765,236      85,772,764
                                               41,524.40      39,577.26
                    アメリ       情報技
      MASTERCARD       INC  - A                           2,010                2.16
     9                  株式
                    カ       術
                                               83,464,050      79,550,294
                          コミュニ
      VERIZON
                                                6,333.15      6,200.34
                    アメリ       ケーショ
                                           12,153                2.04
     10                  株式
      COMMUNICATIONS         INC    カ       ン・サー
                                               76,966,796      75,352,761
                          ビス
                                                9,951.93      9,235.20
                    アメリ       情報技
      MICRON    TECHNOLOGY       INC                          8,018                2.01
     11                  株式
                    カ       術
                                               79,794,649      74,047,885
                                                4,377.22      4,652.72
                    アメリ
      BANK   OF  AMERICA     CORP                           15,477                1.95
     12                  株式   金融
                    カ
                                               67,746,370      72,010,246
                                 69/235


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                                               56,046.74      55,382.70
                    アメリ       情報技
      ADOBE    INC                                 1,292                1.94
     13                  株式
                    カ       術
                                               72,412,399      71,554,449
      RENEWABLE         ENERGY
                                                6,928.49      6,703.04
                    アメリ       エネル
                                           10,006                1.82
     14                  株式
      GROUP    INC          カ       ギー
                                               69,327,454      67,070,650
                                               52,388.44      51,842.94

                    アメリ       情報技
      BROADCOM      INC                               1,228                1.73
     15                  株式
                    カ       術
                                               64,333,014      63,663,131
                                               17,552.81      18,576.88
                    アメリ       ヘルス
      JOHNSON     & JOHNSON                               2,977                1.50
     16                  株式
                    カ       ケア
                                               52,254,743      55,303,372
                          資  本
      UNITED    PARCEL     SERVICE-
                                               19,340.80      23,554.49
                    アメリ
                                           2,275                1.45
     17                  株式   財・サー
      CL  B            カ
                                               44,000,342      53,586,478
                          ビス
      PNC   FINANCIAL      SERVICES                                19,684.35      21,368.07
                    アメリ
                                           2,473                1.43
     18                  株式   金融
                    カ
      GROUP                                         48,679,418      52,843,254
                                                8,867.51      9,982.67
                    アメリ
      MORGAN     STANLEY                                4,628                1.25
     19                  株式   金融
                    カ
                                               41,038,838      46,199,806
      GOLDMAN      SACHS    GROUP                               36,808.01      40,832.91
                    アメリ
                                           1,126                1.25
     20                  株式   金融
                    カ
      INC                                         41,445,826      45,977,863
                          資  本
                                               29,837.15      30,831.58
                    アメリ
      NORFOLK     SOUTHERN      CORP                          1,443                1.21
     21                  株式   財・サー
                    カ
                                               43,055,020      44,489,976
                          ビス
                                                8,589.81      8,725.92
                    アメリ       生活必
      TYSON    FOODS    INC-CL    A                          5,086                1.20
     22                  株式
                    カ       需品
                                               43,687,812      44,380,029
                                               13,599.26      13,894.51
                    アメリ       ヘルス
      MEDTRONIC      PLC                               3,178                1.20
     23                  株式
                    カ       ケア
                                               43,218,461      44,156,779
      INTERCONTINENTAL
                                               12,972.53      12,389.70
                    アメリ
                                           3,434                1.15
     24                  株式   金融
      EXCHANGE      IN        カ
                                               44,547,683      42,546,260
                          資  本

                                               15,392.74      15,942.64
                    アメリ
      EATON    CORP   PLC                              2,544                1.10
     25                  株式   財・サー
                    カ
                                               39,159,137      40,558,076
                          ビス
      WILLIS    TOWERS     WATSON                                25,982.38      28,686.87
                    アメリ
                                           1,367                1.06
     26                  株式   金融
                    カ
      PLC                                         35,517,923      39,214,956
      THERMO          FISHER
                                               52,469.67      51,532.32
                    アメリ       ヘルス
                                            760               1.06
     27                  株式
      SCIENTIFIC      INC        カ       ケア
                                               39,876,950      39,164,563
      PHILIP          MORRIS                               10,246.09      10,584.15

                    アメリ       生活必
                                           3,461                0.99
     28                  株式
                    カ       需品
      INTERNATIONAL                                         35,461,933      36,631,767
                          一般消
                                               35,125.39      35,003.56
                    アメリ       費財・
      HOME   DEPOT    INC                              1,032                0.98
     29                  株式
                    カ       サービ
                                               36,249,408      36,123,676
                          ス
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                          コミュニ
                                               20,575.60      19,608.62
                    アメリ       ケーショ
      WALT   DISNEY    CO/THE                              1,801                0.96
     30                  株式
                    カ       ン・サー
                                               37,056,673      35,315,132
                          ビス
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       株式                         80.36%
       ハイブリッド優先証券                         13.93%
       投資証券                         0.62%
       合計                         94.91%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       エネルギー                         3.89%
       素材                         2.18%
       資本財・サービス                         8.35%
       一般消費財・サービス                         7.07%
       生活必需品                         3.84%
       ヘルスケア                         8.80%
       金融                         10.95%
       情報技術                         23.44%
       コミュニケーション・サービス                         8.32%
       公益事業                         3.54%
       合計                         80.36%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

       該当事項はありません。

       ダイワ欧州好配当株マザーファンド


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    (1)  投資状況     (2021   年 5 月 31 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                          1,369,384,908               96.79
       株式
                内　スウェーデン                            7,764,076             0.55
                内　イギリス                           282,140,482              19.94
                内　オランダ                           143,942,080              10.17
                内　フランス                           270,494,473              19.12
                内　ドイツ                           283,746,453              20.05
                内　スイス                           256,975,997              18.16
                内　スペイン                            22,021,916              1.56
                内　イタリア                           102,299,431              7.23
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     45,462,211              3.21
       純資産総額
                                          1,414,847,119              100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  投資資産     (2021   年 5 月 31 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                               株数、口数　　　　　　　　　　
                                               簿価単価      評価単価     投資
                                      また
            銘柄名         地域   種類    業種                    簿価      時価    比率
                               は　　　　　　　　　　　　　　
                                                ( 円 )    ( 円 )   (%)
                                     額面金額
                                                13,083.38      13,546.63
                           生活必
      NESTLE    SA-REG                                  5,578               5.34
     1               スイス   株式
                           需品
                                               72,979,100      75,563,153
                                                1,137.99      1,089.04
                           公益事
      ENEL   SPA                                  48,153               3.71
     2               イタリア   株式
                           業
                                               54,797,808      52,440,774
                           資本財・
                                                6,434.23      7,456.00
      DEUTSCHE      POST   AG-REG                             6,823               3.60
     3               ドイツ   株式   サービ
                                               43,900,761      50,872,322
                           ス
                           資本財・
                                                17,763.34      17,469.11
                    フラン
      SCHNEIDER      ELECTRIC     SE                           2,895               3.57
     4                   株式   サービ
                    ス
                                               51,424,889      50,573,099
                           ス
      ROCHE      HOLDING       AG-                             37,664.09      38,474.79
                           ヘルス
                                            1,313               3.57
     5               スイス   株式
                           ケア
      GENUSSCHEIN                                         49,452,956      50,517,407
                                 72/235



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                           資本財・
                                                18,557.76      18,041.52
      SIEMENS    AG-REG                                 2,800               3.57
     6               ドイツ   株式   サービ
                                               51,961,735      50,516,273
                           ス
                           コミュニ
      DEUTSCHE      TELEKOM      AG-                              2,149.20      2,284.81
                           ケーショ
                                            21,145               3.41
     7               ドイツ   株式
                           ン・サー
      REG                                         45,444,872      48,312,395
                           ビス
                                                6,667.60      6,198.18
                    オラン       ヘルス
      KONINKLIJKE       PHILIPS    NV                           7,785               3.41
     8                   株式
                    ダ       ケア
                                               51,907,325      48,252,833
                                               468,743.95      490,687.75
                                             95             3.29
     9 GIVAUDAN-REG              スイス   株式   素材
                                               44,530,675      46,615,336
                                                11,234.16      11,763.77
                    フラン       ヘルス
                                            3,893               3.24
     10  SANOFI                  株式
                    ス       ケア
                                               43,734,585      45,796,358
                                                19,847.01      20,194.74
                    オラン
      KONINKLIJKE       DSM  NV                             2,117               3.02
     11                   株式   素材
                    ダ
                                               42,016,133      42,752,265
                                                9,738.17      9,704.03
                           ヘルス
      NOVARTIS     AG-REG                                 4,389               3.01
     12                スイス   株式
                           ケア
                                               42,740,832      42,591,014
      ZURICH    INSURANCE      GROUP                               46,228.27      46,167.31
                                             903              2.95
     13                スイス   株式   金融
      AG                                         41,744,130      41,689,087
                                                20,194.74      20,535.77
                    フラン       情報技
      CAPGEMINI      SE                                1,883               2.73
     14                   株式
                    ス       術
                                               38,026,695      38,668,868
                                                3,157.60      3,049.94
                    フラン
      AXA  SA                                   12,126               2.61
     15                   株式   金融
                    ス
                                               38,289,075      36,983,581
                           一般消
                                                16,443.33      16,797.74
                    フラン       費  財  ・
      MICHELIN     (CGDE)                                 2,155               2.56
     16                   株式
                    ス       サービ
                                               35,435,383      36,199,138
                           ス
                           一般消
      BAYERISCHE         MOTOREN
                                                11,663.46      11,663.46
                           費  財  ・
                                            2,996               2.47
     17                ドイツ   株式
      WERKE    AG                 サービ
                                               34,943,742      34,943,742
                           ス
                                                2,426.58      2,335.55
      PRUDENTIAL      PLC                               14,844               2.45
     18                イギリス   株式   金融
                                               36,020,183      34,668,993
                                                29,055.01      29,121.88
      ALLIANZ    SE-REG                                 1,145               2.36
     19                ドイツ   株式   金融
                                               33,267,992      33,344,558
                                                2,006.61      2,091.57
                           ヘルス
      GLAXOSMITHKLINE          PLC                            15,900               2.35
     20                イギリス   株式
                           ケア
                                               31,905,220      33,256,046
                                                9,490.19      8,980.64
      BASF   SE                                   3,676               2.33
     21                ドイツ   株式   素材
                                               34,885,940      33,012,836
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      MUENCHENER         RUECKVER                                 35,013.13      31,576.01
                                            1,037               2.31
     22                ドイツ   株式   金融
      AG-REG                                         36,308,618      32,744,327
                                                 305.06      322.17
      INTESA    SANPAOLO                                 100,555                2.29
     23                イタリア   株式   金融
                                               30,675,402      32,396,775
                           コミュニ
                                                 379.55      366.18
                    オラン       ケーショ
      KONINKLIJKE       KPN  NV                            87,929               2.28
     24                   株式
                    ダ       ン・サー
                                               33,373,814      32,197,852
                           ビス
                                                5,121.57      5,101.51
                    フラン       エネル
      TOTAL    SE                                  6,299               2.27
     25                   株式
                    ス       ギー
                                               32,260,790      32,134,425
                                                 667.36      708.44
      HSBC   HOLDINGS     PLC                             43,404               2.17
     26                イギリス   株式   金融
                                               28,966,457      30,749,425
                                                 353.83      347.37
                           生活必
      TESCO    PLC                                  88,445               2.17
     27                イギリス   株式
                           需品
                                               31,294,884      30,723,758
                                                6,951.80      7,553.63
                    フラン
      BNP  PARIBAS                                    3,990               2.13
     28                   株式   金融
                    ス
                                               27,737,703      30,139,004
                                                6,409.16      6,576.43
                           生活必
      UNILEVER     PLC                                 4,489               2.09
     29                イギリス   株式
                           需品
                                               28,770,737      29,521,611
                                                 342.32      380.44
      M&G  PLC                                   68,765               1.85
     30                イギリス   株式   金融
                                               23,539,635      26,161,093
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       株式                         96.79%
       合計                         96.79%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       エネルギー                         5.25%
       素材                         8.65%
       資本財・サービス                         10.74%
       一般消費財・サービス                         5.58%
       生活必需品                         11.06%
       ヘルスケア                         15.58%
       金融                         22.96%
       情報技術                         2.73%
       コミュニケーション・サービス                         7.12%
                                 74/235


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       公益事業                         7.11%
       合計                         96.79%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

       該当事項はありません。

       ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド


    (1)  投資状況     (2021   年 5 月 31 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                           694,939,566              96.28
       株式
                内　韓国                            177,282,360              24.56
                内　中国                            38,457,908              5.33
                内　台湾                            180,470,291              25.00
                内　香港                            84,539,808             11.71
                内　シンガポール                            25,846,031              3.58
                内　オーストラリア                            188,343,168              26.09
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     26,826,913              3.72
       純資産総額
                                           721,766,479             100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  投資資産     (2021   年 5 月 31 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                               株数、口数　　　　　　　　　　
                                               簿価単価      評価単価     投資
                                      また
            銘柄名         地域    種類    業種                    簿価      時価    比率
                               は　　　　　　　　　　　　　　
                                                ( 円 )    ( 円 )   (%)
                                     額面金額
      TAIWAN     SEMICONDUCTOR                                     2,424.13      2,336.99
                           情報技
                                            26,000               8.42
     1               台湾    株式
                           術
      MANUFAC                                         63,027,432      60,761,740
                                 75/235


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      SAMSUNG     ELECTRONICS       CO                              8,265.60      7,881.84
                           情報技
                                            6,900               7.53
     2               韓国    株式
                           術
      LTD                                         57,032,640      54,384,696
                                                3,891.52      4,073.37
                    オースト
      BHP  GROUP    LTD                                8,800               4.97
     3                   株式   素材
                    ラリア
                                               34,245,427      35,845,681
                                                3,822.36      3,806.52
                           情報技
      MEDIATEK     INC                                 8,000               4.22
     4               台湾    株式
                           術
                                               30,578,920      30,452,168
      COMMONWEALTH         BANK   OF                              7,426.12      8,505.36
                    オースト
                                            3,050               3.59
     5                   株式   金融
                    ラリア
      AUSTRAL                                         22,649,678      25,941,363
                                                1,398.44      1,459.24
      AIA  GROUP    LTD                                17,600               3.56
     6               香港    株式   金融
                                               24,612,650      25,682,765
                                                13,480.80      12,300.00
                           情報技
      SK  HYNIX   INC                                 2,000               3.41
     7               韓国    株式
                           術
                                               26,961,600      24,600,000
      NATIONAL     AUSTRALIA      BANK                               2,259.97      2,291.27
                    オースト
                                            10,400               3.30
     8                   株式   金融
                    ラリア
      LTD                                         23,503,767      23,829,231
                                                2,142.41      2,237.98
                    オースト
      WESTPAC     BANKING     CORP                            10,300               3.19
     9                   株式   金融
                    ラリア
                                               22,066,837      23,051,264
      HONG   KONG   EXCHANGES      &                             6,524.19      6,750.43
                                            3,400               3.18
     10                香港    株式   金融
      CLEAR                                         22,182,266      22,951,482
                           一般消
                                                4,657.82      4,696.72
                    オースト       費財・
      WESFARMERS       LTD                               4,700               3.06
     11                   株式
                    ラリア       サービ
                                               21,891,757      22,074,619
                           ス
                                                5,234.88      5,608.80
      KB  FINANCIAL      GROUP    INC                           3,500               2.72
     12                韓国    株式   金融
                                               18,322,080      19,630,800
      UNITED
                                                 208.74      207.55
                           情報技
                                            87,000               2.50
     13                台湾    株式
      MICROELECTRONICS          CORP           術
                                               18,160,789      18,057,407
                                                4,049.16      4,482.12

      HANA   FINANCIAL      GROUP                             3,400               2.11
     14                韓国    株式   金融
                                               13,767,144      15,239,208
                                                2,378.68      2,521.29
                    シンガ
      DBS  GROUP    HOLDINGS     LTD                           5,800               2.03
     15                   株式   金融
                    ポール
                                               13,796,390      14,623,500
                           一般消
                                                1,398.23      1,271.48
                           費財・
      MERIDA    INDUSTRY     CO  LTD                          11,000               1.94
     16                台湾    株式
                           サービ
                                               15,380,563      13,986,291
                           ス
                           コミュニ
                                                38,523.60      35,227.20
                           ケーショ
      NAVER    CORP                                   390              1.90
     17                韓国    株式
                           ン・サー
                                               15,024,204      13,738,608
                           ビス
      CHINA      CONSTRUCTION                                     93.04      90.49
                                           143,000                1.79
     18                中国    株式   金融
      BANK-H                                         13,304,892      12,940,928
                                 76/235


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                13,136.11      12,895.91
                    オースト
      MACQUARIE      GROUP    LTD                            1,000               1.79
     19                   株式   金融
                    ラリア
                                               13,136,120      12,895,913
      CTBC   FINANCIAL      HOLDING
                                                  87.53      91.10
                                           141,000                1.78
     20                台湾    株式   金融
      CO  LT
                                               12,342,872      12,845,523
                           資  本

      TECHTRONIC        INDUSTRIES
                                                1,973.94      2,068.68
                                            6,000               1.72
     21                香港    株式   財・サー
      CO  LTD
                                               11,843,664      12,412,092
                           ビス
                                                22,650.52      24,453.76
                    オースト       ヘルス
      CSL  LTD                                     500              1.69
     22                   株式
                    ラリア       ケア
                                               11,325,262      12,226,885
                                                33,308.40      35,128.80
                                             330              1.61
     23  POSCO              韓国    株式   素材
                                               10,991,772      11,592,504
                           一般消
                                                22,878.00      22,828.80
                           費財・
      HYUNDAI     MOTOR    CO                              500              1.58
     24                韓国    株式
                           サービ
                                               11,439,000      11,414,400
                           ス
      MEGA   FINANCIAL      HOLDING
                                                 126.35      131.10
                                            85,000               1.54
     25                台湾    株式   金融
      CO  LT
                                               10,740,252      11,144,274
                           一般消

                                                 521.05      502.67
                           費財・
      SANDS   CHINA   LTD                               20,800               1.45
     26                香港    株式
                           サービ
                                               10,838,027      10,455,682
                           ス
                                                1,713.21      1,713.76
      SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                               6,000               1.42
     27                香港    株式   不動産
                                               10,279,340      10,282,608
      HON     HAI    PRECISION                                  481.26      439.67
                           情報技
                                            23,000               1.40
     28                台湾    株式
                           術
      INDUSTRY                                         11,069,015      10,112,433
      KWEICHOW       MOUTAI     CO                             35,290.89      38,445.86
                           生活必
                                             260              1.38
     29                中国    株式
                           需品
      LTD-A                                          9,175,632      9,995,926
      FORTESCUE      METALS    GROUP                                1,711.89      1,870.90
                    オースト
                                            4,200               1.09
     30                   株式   素材
                    ラリア
      LTD                                          7,189,977      7,857,820
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       株式                         96.28%
       合計                         96.28%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       エネルギー                         0.44%
                                 77/235


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       素材                         11.73%
       資本財・サービス                         2.30%
       一般消費財・サービス                         13.18%
       生活必需品                         3.27%
       ヘルスケア                         1.69%
       金融                         30.59%
       情報技術                         29.74%
       コミュニケーション・サービス                         1.90%
       不動産                         1.42%
       合計                         96.28%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

       該当事項はありません。

       ダイワ好配当日本株マザーファンド


    (1)  投資状況     (2021   年 5 月 31 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                          15,660,431,420               97.39
       株式
                   内　日本                       15,660,431,420               97.39
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     420,327,970              2.61
       純資産総額
                                          16,080,759,390               100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  投資資産     (2021   年 5 月 31 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                                 78/235



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              株数、口数　　　　　　　　　　
                                              簿価単価      評価単価      投資
                                    また
           銘柄名        地域    種類    業種                     簿価      時価     比率
                              は　　　　　　　　　　　　　　
                                               ( 円 )     ( 円 )   (%)
                                   額面金額
                                                5,121.00      5,736.00
                          電気機
      日 立                                   88,500                 3.16
     1             日本    株式
                          器
                                              453,208,500      507,636,000
                                                8,564.00      9,115.00
                          輸送用
                                          51,200                 2.90
     2 トヨタ自動車            日本    株式
                          機器
                                              438,476,800      466,688,000
                                                3,448.00      3,717.00
                          情報・通
                                          113,600                 2.63
     3 ＫＤＤＩ            日本    株式
                          信業
                                              391,692,800      422,251,200
                                                591.60      620.00
                                          652,100                 2.51
     4 三菱  UFJ  フィナンシャル       G   日本    株式    銀行業
                                              385,782,360      404,302,000
                                                3,910.00      3,951.00
                                          101,900                 2.50
     5 三井住友フィナンシャル           G   日本    株式    銀行業
                                              398,429,000      402,606,900
                                                3,715.00      3,719.00
                                          107,900                 2.50
     6 武田薬品            日本    株式    医薬品
                                              400,848,500      401,280,100
                                                5,366.00      5,179.00
                                          68,300                 2.20
     7 東京海上ＨＤ            日本    株式    保険業
                                              366,497,800      353,725,700
                          ガラス・
                                                4,905.00      4,780.00
                                          72,600                 2.16
     8 ＡＧＣ            日本    株式    土石製
                                              356,103,000      347,028,000
                          品
                                                6,956.00      7,626.00
                                          43,200                 2.05
     9 富士フイルム      HLDGS      日本    株式    化学
                                              300,499,200      329,443,200
                                               48,940.00      48,660.00
                          電気機
                                           6,700                2.03
     10  東京エレクトロン            日本    株式
                          器
                                              327,898,000      326,022,000
                                                4,930.00      5,130.00
                          電気機
                                          58,000                 1.85
     11  富士電機            日本    株式
                          器
                                              285,940,000      297,540,000
                                                1,969.00      2,232.00
                                          131,000                 1.82
     12  デクセリアルズ            日本    株式    化学
                                              257,939,000      292,392,000
                                               10,490.00       9,890.00
                          電気機
                                          28,000                 1.72
     13  アドバンテスト            日本    株式
                          器
                                              293,720,000      276,920,000
                                                1,463.11      1,443.00
                          輸送用
                                          178,600                 1.60
     14  いすゞ自動車            日本    株式
                          機器
                                              261,313,110      257,719,800
                                                1,822.50      1,931.50
                          その他
                                          132,400                 1.59
     15  オリックス            日本    株式
                          金融業
                                              241,299,000      255,730,600
                                                1,231.00      1,205.00
      旭 化 成                                 200,500                 1.50
     16             日本    株式    化学
                                              246,815,500      241,602,500
                                                2,856.00      2,931.50
                          情報・通
                                          81,600                 1.49
     17  日本電信電話            日本    株式
                          信業
                                              233,049,600      239,210,400
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                                                3,463.00      3,249.00
      伊 藤 忠                                 71,300                 1.44
     18             日本    株式    卸売業
                                              246,911,900      231,653,700
                                                2,534.00      3,240.00
                          その他
                                          69,800                 1.41
     19  プレミアグループ            日本    株式
                          金融業
                                              176,873,200      226,152,000
                                                2,218.00      2,662.00
                                          70,800                 1.17
     20  ＩＨＩ            日本    株式    機械
                                              157,034,400      188,469,600
                                                2,300.00      2,414.00
                                          77,700                 1.17
     21  三井物産            日本    株式    卸売業
                                              178,710,000      187,567,800
                                                7,242.00      7,503.00
                          輸送用
                                          24,900                 1.16
     22  デンソー            日本    株式
                          機器
                                              180,325,800      186,824,700
                                                1,124.00      1,269.00
                                          146,400                 1.16
     23  三洋貿易            日本    株式    卸売業
                                              164,553,600      185,781,600
                                                2,014.00      2,233.00
                                          81,600                 1.13
     24  第一生命    HLDGS        日本    株式    保険業
                                              164,342,400      182,212,800
                                                1,189.00      1,298.00
                          電気機
      リ コ ー                                 139,900                 1.13
     25             日本    株式
                          器
                                              166,341,100      181,590,200
                                                3,180.00      3,343.00
                                          54,000                 1.12
     26  ＭＳ＆ＡＤ            日本    株式    保険業
                                              171,720,000      180,522,000
                                               18,885.00      18,855.00
                                           9,100                1.07
     27  信越化学            日本    株式    化学
                                              171,853,500      171,580,500
                                                3,950.00      3,590.00
                                          46,900                 1.05
     28  第一工業製薬            日本    株式    化学
                                              185,255,000      168,371,000
                                                941.00      880.00
                                          191,000                 1.05
     29  TOKAI   ホールディングス         日本    株式    卸売業
                                              179,731,000      168,080,000
                                                3,768.00      3,771.00
                                          44,200                 1.04
     30  三井住友トラスト       HD     日本    株式    銀行業
                                              166,545,600      166,678,200
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       株式                         97.39%
       合計                         97.39%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       鉱業                         0.34%
       建設業                         3.34%
       食料品                         1.80%
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       繊維製品                         1.63%
       化学                         13.40%
       医薬品                         2.50%
       ゴム製品                         0.68%
       ガラス・土石製品                         3.05%
       鉄鋼                         0.35%
       非鉄金属                         2.15%
       金属製品                         2.15%
       機械                         5.67%
       電気機器                         12.50%
       輸送用機器                         6.58%
       精密機器                         0.75%
       その他製品                         2.71%
       陸運業                         0.99%
       倉庫・運輸関連業                         0.80%
       情報・通信業                         7.52%
       卸売業                         9.59%
       小売業                         1.06%
       銀行業                         6.48%
       証券、商品先物取引業                         0.63%
       保険業                         4.46%
       その他金融業                         3.00%
       不動産業                         1.16%
       サービス業                         2.11%
       合計                         97.39%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

       該当事項はありません。

    （参考情報）運用実績

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                   【インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）】



















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    (1)  【投資状況】        (2021   年 5 月 31 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                     631,071,574              99.15
                内　日本                           631,071,574              99.15
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      5,406,258             0.85
       純資産総額
                                           636,477,832             100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2021   年 5 月 31 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                             株数、口数　　　　　　　　　　
                                              簿価単価      評価単価      投資
                                    また
            銘柄名          地域    種類                     簿価      時価     比率
                             は　　　　　　　　　　　　　　
                                               ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                   額面金額
                         親投資
                                                1.8940      1.9109
      ダイワ・外債ソブリン・マザーファン
                                       232,552,138                   69.82
     1                日本    信託受
      ド
                                              440,453,750      444,383,880
                         益証券
                         親投資
                                                3.3079      3.2774
      ダイワ好配当日本株マザーファン
                                        19,344,109                   9.96
     2                日本    信託受
      ド
                                              63,988,378      63,398,382
                         益証券
                         親投資
                                                3.1668      3.2288
      ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザー
                                        9,750,008                   4.95
     3                日本    信託受
      ファンド
                                              30,876,325      31,480,825
                         益証券
                         親投資
                                                3.4325      3.4695
      ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザー
                                        8,875,118                   4.84
     4                日本    信託受
      ファンド
                                              30,463,842      30,792,221
                         益証券
                         親投資
                                                3.9054      3.9198
      ダイワ北米好配当株マザーファン
                                        5,290,592                   3.26
     5                日本    信託受
      ド
                                              20,661,877      20,738,062
                         益証券
                         親投資
                                                2.0103      2.0416
      ダイワ欧州好配当株マザーファン
                                        9,880,281                   3.17
     6                日本    信託受
      ド
                                              19,862,329      20,171,581
                         益証券
                         親投資
                                                2.9720      2.9692
      ダイワ・アジア・オセアニア好配当
                                        6,771,731                   3.16
     7                日本    信託受
      株マザーファンド
                                              20,125,584      20,106,623
                         益証券
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

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    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       親投資信託受益証券                         99.15%
       合計                         99.15%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

    (3)  【運用実績】

    ①  【純資産の推移】

                    純資産総額         純資産総額        １口当たりの       １口当たりの

                    （分配落）         （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )        (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 12 特定期間末
                    2,985,375,195         3,020,666,625          0.6344       0.6419
        (2011   年 11 月 10 日 )
         第 13 特定期間末
                    2,635,394,990         2,655,696,722          0.6491       0.6541
         (2012   年 5 月 10 日 )
         第 14 特定期間末
                    2,219,108,902         2,236,164,141          0.6506       0.6556
        (2012   年 11 月 12 日 )
         第 15 特定期間末
                    2,478,019,937         2,492,374,885          0.8631       0.8681
         (2013   年 5 月 10 日 )
         第 16 特定期間末
                    2,037,542,941         2,050,246,699          0.8019       0.8069
        (2013   年 11 月 11 日 )
         第 17 特定期間末
                    1,862,809,605         1,873,889,871          0.8406       0.8456
         (2014   年 5 月 12 日 )
         第 18 特定期間末
                    1,743,601,679         1,750,248,132          0.9182       0.9217
        (2014   年 11 月 10 日 )
         第 19 特定期間末
                    1,566,235,861         1,572,032,654          0.9457       0.9492
         (2015   年 5 月 11 日 )
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         第 20 特定期間末
                    1,377,538,151         1,381,348,553          0.9038       0.9063
        (2015   年 11 月 10 日 )
         第 21 特定期間末
                    1,182,765,323         1,186,295,037          0.8377       0.8402
         (2016   年 5 月 10 日 )
         第 22 特定期間末
                    1,075,473,727         1,078,862,289          0.7935       0.7960
        (2016   年 11 月 10 日 )
         第 23 特定期間末
                    1,046,739,352         1,048,578,766          0.8536       0.8551
         (2017   年 5 月 10 日 )
         第 24 特定期間末
                    944,076,847         945,657,477         0.8959       0.8974
        (2017   年 11 月 10 日 )
         第 25 特定期間末
                    882,622,419         884,155,888         0.8634       0.8649
         (2018   年 5 月 10 日 )
         第 26 特定期間末
                    824,034,111         825,480,307         0.8547       0.8562
        (2018   年 11 月 12 日 )
         第 27 特定期間末
                    766,179,336         767,537,727         0.8461       0.8476
         (2019   年 5 月 10 日 )
         第 28 特定期間末
                    745,325,595         746,608,415         0.8715       0.8730
        (2019   年 11 月 11 日 )
         第 29 特定期間末
                    618,770,175         619,893,950         0.8259       0.8274
         (2020   年 5 月 11 日 )
         2020  年 5 月末日       634,305,661           －        0.8478       －
             6 月末日       637,201,174           －        0.8622       －
             7 月末日       639,835,321           －        0.8733       －
             8 月末日       646,659,372           －        0.8903       －
             9 月末日       636,424,943           －        0.8793       －
            10 月末日       624,608,390           －        0.8598       －
         第 30 特定期間末
                    643,652,906         644,740,886         0.8874       0.8889
        (2020   年 11 月 10 日 )
            11 月末日       641,165,289           －        0.8929       －
            12 月末日       638,713,451           －        0.9106       －
         2021  年 1 月末日       627,327,847           －        0.9159       －
             2 月末日       618,825,505           －        0.9222       －
             3 月末日       632,760,563           －        0.9475       －
             4 月末日       631,928,267           －        0.9560       －
         第 31 特定期間末
                    634,877,275         635,866,223         0.9630       0.9645
         (2021   年 5 月 10 日 )
             5 月末日       636,477,832           －        0.9693       －
    ②  【分配の推移】

                                 85/235


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    １口当たり分配金        (円 )
        第 12 特定期間                 0.0225
        第 13 特定期間                 0.0200
        第 14 特定期間                 0.0150
        第 15 特定期間                 0.0150
        第 16 特定期間                 0.0150
        第 17 特定期間                 0.0150
        第 18 特定期間                 0.0135
        第 19 特定期間                 0.0105
        第 20 特定期間                 0.0095
        第 21 特定期間                 0.0075
        第 22 特定期間                 0.0075
        第 23 特定期間                 0.0045
        第 24 特定期間                 0.0045
        第 25 特定期間                 0.0045
        第 26 特定期間                 0.0045
        第 27 特定期間                 0.0045
        第 28 特定期間                 0.0045
        第 29 特定期間                 0.0045
        第 30 特定期間                 0.0045
        第 31 特定期間                 0.0045
    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (％ )

        第 12 特定期間                  △ 5.1
        第 13 特定期間                   5.5
        第 14 特定期間                   2.5
        第 15 特定期間                  35.0
        第 16 特定期間                  △ 5.4
        第 17 特定期間                   6.7
        第 18 特定期間                  10.8
        第 19 特定期間                   4.1
        第 20 特定期間                  △ 3.4
        第 21 特定期間                  △ 6.5
        第 22 特定期間                  △ 4.4
        第 23 特定期間                   8.1
        第 24 特定期間                   5.5
        第 25 特定期間                  △ 3.1
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        第 26 特定期間                  △ 0.5
        第 27 特定期間                  △ 0.5
        第 28 特定期間                   3.5
        第 29 特定期間                  △ 4.7
        第 30 特定期間                   8.0
        第 31 特定期間                   9.0
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

        第 12 特定期間                       38,330,975                    799,518,890
        第 13 特定期間                       25,529,761                    670,707,349
        第 14 特定期間                       14,620,571                    663,919,130
        第 15 特定期間                       15,840,309                    555,898,540
        第 16 特定期間                       15,453,145                    345,691,091
        第 17 特定期間                       11,255,874                    335,954,300
        第 18 特定期間                        9,451,531                    326,518,165
        第 19 特定期間                       29,475,271                    272,235,197
        第 20 特定期間                       46,300,831                    178,366,471
        第 21 特定期間                       24,051,624                    136,327,052
        第 22 特定期間                       10,094,094                     66,554,667
        第 23 特定期間                        6,086,004                    135,234,627
        第 24 特定期間                       10,558,332                    183,081,271
        第 25 特定期間                       12,683,654                     44,124,014
        第 26 特定期間                        5,144,673                    63,327,127
        第 27 特定期間                        7,944,020                    66,480,539
        第 28 特定期間                        4,826,658                    55,206,979
        第 29 特定期間                        5,358,492                    111,388,864
        第 30 特定期間                       10,162,525                     34,025,491
        第 31 特定期間                        5,581,535                    71,602,996
    （参考）マザーファンド

       ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド
    前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じ。

       ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じ。
       ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド


    前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じ。

       ダイワ北米好配当株マザーファンド


    前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じ。

       ダイワ欧州好配当株マザーファンド


    前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じ。

       ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド


    前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じ。

       ダイワ好配当日本株マザーファンド


    前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じ。

    （参考情報）運用実績


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                    【成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）】



















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    (1)  【投資状況】        (2021   年 5 月 31 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                    3,344,933,442               99.11
                内　日本                          3,344,933,442               99.11
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     30,111,823              0.89
       純資産総額
                                          3,375,045,265              100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2021   年 5 月 31 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                           株数、口数　　　　　　　　　　
                                            簿価単価       評価単価      投資
                                  また
           銘柄名         地域    種類                     簿価       時価     比率
                           は　　　　　　　　　　　　　　
                                             ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                 額面金額
                        親投資
                                               3.3077       3.2774
      ダイワ好配当日本株マザー
                                      356,691,518                     34.64
     1               日本    信託受
      ファンド
                                            1,179,840,448       1,169,020,781
                        益証券
                        親投資
                                               1.8940       1.9109
      ダイワ・外債ソブリン・マザー
                                      350,034,122                     19.82
     2               日本    信託受
      ファンド
                                             662,964,629       668,880,203
                        益証券
                        親投資
                                               2.0103       2.0416
      ダイワ欧州好配当株マザー
                                      192,763,078                     11.66
     3               日本    信託受
      ファンド
                                             387,511,624       393,545,100
                        益証券
                        親投資
                                               3.9054       3.9198
      ダイワ北米好配当株マザー
                                      99,732,209                    11.58
     4               日本    信託受
      ファンド
                                             389,494,170       390,930,312
                        益証券
                        親投資
                                               2.9708       2.9692
      ダイワ・アジア・オセアニア好配
                                      130,968,319                     11.52
     5               日本    信託受
      当株マザーファンド
                                             389,082,918       388,871,132
                        益証券
                        親投資
                                               3.1668       3.2288
      ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マ
                                      52,002,770                     4.97
     6               日本    信託受
      ザーファンド
                                             164,682,373       167,906,543
                        益証券
                        親投資
                                               3.4325       3.4695
      ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マ
                                      47,781,920                     4.91
     7               日本    信託受
      ザーファンド
                                             164,011,441       165,779,371
                        益証券
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

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    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       親投資信託受益証券                         99.11%
       合計                         99.11%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

    (3)  【運用実績】

    ①  【純資産の推移】

                    純資産総額          純資産総額        １口当たりの       １口当たりの

                     （分配落）          （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )         (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 12 特定期間末
                    9,751,516,113          9,822,135,392          0.5523       0.5563
        (2011   年 11 月 10 日 )
         第 13 特定期間末
                    9,250,480,800          9,313,005,488          0.5918       0.5958
         (2012   年 5 月 10 日 )
         第 14 特定期間末
                    8,222,189,610          8,278,659,413          0.5824       0.5864
        (2012   年 11 月 12 日 )
         第 15 特定期間末
                    10,860,474,430          10,910,648,846           0.8658       0.8698
         (2013   年 5 月 10 日 )
         第 16 特定期間末
                    9,327,922,637          9,372,482,501          0.8373       0.8413
        (2013   年 11 月 11 日 )
         第 17 特定期間末
                    8,513,202,227          8,552,128,762          0.8748       0.8788
         (2014   年 5 月 12 日 )
         第 18 特定期間末
                    8,133,973,146          8,166,656,270          0.9955       0.9995
        (2014   年 11 月 10 日 )
         第 19 特定期間末
                    7,225,488,064          7,395,649,150          1.0191       1.0431
         (2015   年 5 月 11 日 )
                                 91/235


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         第 20 特定期間末
                    6,532,848,494          6,559,720,979          0.9724       0.9764
        (2015   年 11 月 10 日 )
         第 21 特定期間末
                    5,551,044,127          5,576,599,040          0.8689       0.8729
         (2016   年 5 月 10 日 )
         第 22 特定期間末
                    5,116,194,834          5,140,460,598          0.8434       0.8474
        (2016   年 11 月 10 日 )
         第 23 特定期間末
                    5,287,390,510          5,309,662,342          0.9496       0.9536
         (2017   年 5 月 10 日 )
         第 24 特定期間末
                    5,057,631,350          5,077,504,216          1.0180       1.0220
        (2017   年 11 月 10 日 )
         第 25 特定期間末
                    4,653,393,092          4,672,305,292          0.9842       0.9882
         (2018   年 5 月 10 日 )
         第 26 特定期間末
                    4,168,672,375          4,186,518,075          0.9344       0.9384
        (2018   年 11 月 12 日 )
         第 27 特定期間末
                    3,794,279,955          3,811,358,261          0.8887       0.8927
         (2019   年 5 月 10 日 )
         第 28 特定期間末
                    3,761,340,903          3,777,373,246          0.9384       0.9424
        (2019   年 11 月 11 日 )
         第 29 特定期間末
                    3,058,775,631          3,073,722,465          0.8186       0.8226
         (2020   年 5 月 11 日 )
         2020  年 5 月末日       3,163,166,324            －        0.8501       －
             6 月末日       3,194,438,979            －        0.8634       －
             7 月末日       3,188,659,160            －        0.8629       －
             8 月末日       3,318,850,694            －        0.9036       －
             9 月末日       3,229,978,151            －        0.8845       －
            10 月末日       3,119,423,447            －        0.8623       －
         第 30 特定期間末
                    3,291,713,061          3,306,146,732          0.9122       0.9162
        (2020   年 11 月 10 日 )
            11 月末日       3,293,031,661            －        0.9266       －
            12 月末日       3,343,622,150            －        0.9573       －
         2021  年 1 月末日       3,321,370,426            －        0.9694       －
             2 月末日       3,376,484,563            －        1.0022       －
             3 月末日       3,483,931,983            －        1.0535       －
             4 月末日       3,437,776,396            －        1.0616       －
         第 31 特定期間末
                    3,395,326,766          3,475,919,783          1.0532       1.0782
         (2021   年 5 月 10 日 )
             5 月末日       3,375,045,265            －        1.0546       －
    ②  【分配の推移】

                                 92/235


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                    １口当たり分配金        (円 )
        第 12 特定期間                 0.0120
        第 13 特定期間                 0.0120
        第 14 特定期間                 0.0120
        第 15 特定期間                 0.0120
        第 16 特定期間                 0.0120
        第 17 特定期間                 0.0120
        第 18 特定期間                 0.0120
        第 19 特定期間                 0.0620
        第 20 特定期間                 0.0120
        第 21 特定期間                 0.0120
        第 22 特定期間                 0.0120
        第 23 特定期間                 0.0120
        第 24 特定期間                 0.0120
        第 25 特定期間                 0.0170
        第 26 特定期間                 0.0120
        第 27 特定期間                 0.0120
        第 28 特定期間                 0.0120
        第 29 特定期間                 0.0120
        第 30 特定期間                 0.0120
        第 31 特定期間                 0.0330
    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (％ )

        第 12 特定期間                 △ 11.5
        第 13 特定期間                   9.3
        第 14 特定期間                   0.4
        第 15 特定期間                  50.7
        第 16 特定期間                  △ 1.9
        第 17 特定期間                   5.9
        第 18 特定期間                  15.2
        第 19 特定期間                   8.6
        第 20 特定期間                  △ 3.4
        第 21 特定期間                  △ 9.4
        第 22 特定期間                  △ 1.6
        第 23 特定期間                  14.0
        第 24 特定期間                   8.5
        第 25 特定期間                  △ 1.7
                                 93/235


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        第 26 特定期間                  △ 3.8
        第 27 特定期間                  △ 3.6
        第 28 特定期間                   6.9
        第 29 特定期間                 △ 11.5
        第 30 特定期間                  12.9
        第 31 特定期間                  19.1
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

        第 12 特定期間                       60,003,410                   2,703,995,028
        第 13 特定期間                       55,178,530                   2,078,826,213
        第 14 特定期間                       53,311,081                   1,567,032,356
        第 15 特定期間                       68,212,204                   1,642,058,854
        第 16 特定期間                       42,879,794                   1,446,517,832
        第 17 特定期間                       54,417,883                   1,462,750,164
        第 18 特定期間                       33,525,544                   1,594,378,200
        第 19 特定期間                       75,174,262                   1,155,910,225
        第 20 特定期間                       80,486,286                    452,410,273
        第 21 特定期間                       25,129,059                    354,521,879
        第 22 特定期間                       35,863,134                    358,150,519
        第 23 特定期間                       29,786,290                    528,269,188
        第 24 特定期間                       54,376,920                    654,118,402
        第 25 特定期間                       42,388,187                    282,554,834
        第 26 特定期間                       24,330,190                    290,955,202
        第 27 特定期間                       29,326,275                    221,174,687
        第 28 特定期間                       27,601,125                    289,091,902
        第 29 特定期間                       27,702,752                    299,080,075
        第 30 特定期間                       31,943,313                    160,233,931
        第 31 特定期間                       24,319,139                    409,016,346
    （参考）マザーファンド

       ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド
    前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じ。

       ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じ。
       ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド


    前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じ。

       ダイワ北米好配当株マザーファンド


    前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じ。

       ダイワ欧州好配当株マザーファンド


    前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じ。

       ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド


    前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じ。

       ダイワ好配当日本株マザーファンド


    前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じ。

    （参考情報）運用実績


                                 95/235





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                          第２【管理及び運営】

                         １【申込（販売）手続等】

    　受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま

    す。
    　当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コー
    ス」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」がありま
    す。
    　｢分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたが
    い契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。
    　販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を                              1 円単位または       1 口単位として販売会社が定める単
    位をもって、取得の申込みに応じることができます。
    　ただし、委託会社および販売会社は、ニューヨーク証券取引所またはＩＣＥフューチャーズ・ヨーロッ
    パのいずれかの休業日と同じ日付の日を取得申込受付日とする受益権の取得申込みの受付けを行ないませ
    ん。
    　お買付価額（        1 万口当たり）は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
    　お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
    課されます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりませ
    ん。
    　委託会社の各営業日の午後                3 時までに受付けた取得の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務
    手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
    営業日の取扱いとなります。
    　取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
    の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
    数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
    に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
    は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
    るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
    機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
    を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める
    方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。
                         ２【換金（解約）手続等】

    　委託会社の各営業日の午後                3 時までに受付けた換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務

    手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
    営業日の取扱いとなります。
    　なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
    ＜一部解約＞
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      　受益者は、自己に帰属する受益権について、最低単位を                               1 口単位として販売会社が定める単位をもっ
      て、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
      　ただし、販売会社は、ニューヨーク証券取引所またはＩＣＥフューチャーズ・ヨーロッパのいずれか
      の休業日と同じ日付の日を一部解約請求受付日とする一部解約の実行の請求の受付けを行ないません。
      　受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
      ます。
      　解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
      　解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
      　解約価額（基準価額）は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
      　大和アセットマネジメント株式会社
      　　　電話番号（コールセンター）                       0120-106212       （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      　　　ホームページ                  https://www.daiwa-am.co.jp/
      　委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が

      あるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付
      けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回す
      ることができます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益
      権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付
      けたものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額とします。
      　一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して
      5 営業日目から受益者に支払います。
      　受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
      金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
      益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
    　一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の

    請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
    と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
    数の減少の記載または記録が行なわれます。
                          ３【資産管理等の概要】

    (1)  【資産の評価】

      　基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した                                          1 万口当たりの価額をい
      います。
      　純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時
      価（注    1 、注  2 ）により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
        （注  1 ）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

          ・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。
        （注  2 ）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
          ・わが国の金融商品取引所上場株式：原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価
           します。
          ・海外の金融商品取引所上場の株式およびハイブリッド優先証券：原則として当該取引所にお
           ける計算時に知り得る直近の日の最終相場で評価します。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ・海外の店頭登録の株式およびハイブリッド優先証券：原則として海外店頭市場における計算
           時に知り得る直近の日の最終相場または最終買気配相場で評価します。
          ・わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券：原則として当該取引所における計算日
           の最終相場で評価します。
          ・海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券：原則として当該取引所における計算日に
           知り得る直近の日の最終相場で評価します。
          ・公社債等：原則として、次の                 1. ～ 3. に掲げるいずれかの価額で評価します。
           1 ．日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）、                               2 ．金融商品取引業者、銀行等の
           提示する価額（売気配相場を除く。）、                     3 ．価格情報会社の提供する価額
      　なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他

      の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
      信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
      の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
      　基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
       基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
      　大和アセットマネジメント株式会社
      　　　電話番号（コールセンター）                       0120-106212       （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      　　　ホームページ                  https://www.daiwa-am.co.jp/
    (2)  【保管】

      　該当事項はありません。
    (3)  【信託期間】

      　無期限とします。ただし、                (5)①   により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    (4)  【計算期間】

      　毎年    1 月 11 日から    3 月 10 日まで、     3 月 11 日から    5 月 10 日まで、     5 月 11 日から    7 月 10 日まで、     7 月 11 日から    9 月
      10 日まで、     9 月 11 日から    11 月 10 日まで、および        11 月 11 日から翌年      1 月 10 日までとします。ただし、第                1 計
      算期間は、      2005  年 11 月 14 日から    2006  年 1 月 10 日までとします。
      　上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休
      業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
      ものとします。
    (5)  【その他】

      ① 　信託の終了
        1 ．委託会社は、受益権の口数が                 30 億口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約することが
        受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意
        のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、
        あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
        2 ．委託会社は、前          1. の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を
        記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約にかか
        るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
        3 ．前  2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
        べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
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        4 ．前  3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の                                        2 分の  1 を超えると
        きは、前     1. の信託契約の解約をしません。
        5 ．委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
        し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付しま
        す。ただし、信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
        を行ないません。
        6 ．前  3. から前    5. までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合
        であって、前       3. の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場
        合には適用しません。
        7 ．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し、信託を終了させます。
        8 ．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
        は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
        委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、                                      ② の 4. に該当する場合を除
        き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
        9 ．受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
        社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
      ② 　信託約款の変更

        1 ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。この場合において、委託会社は、あ
        らかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
        2 ．委託会社は、前          1. の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
        とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られ
        たる受益者に対して交付します。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付し
        たときは、原則として、公告を行ないません。
        3 ．前  2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
        べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
        4 ．前  3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の                                        2 分の  1 を超えると
        きは、前     1. の信託約款の変更をしません。
        5 ．委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公
        告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付しま
        す。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
        を行ないません。
        6 ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前                                            1. から前    5. まで
        の規定にしたがいます。
      ③ 　反対者の買取請求権

       　前  ① の 1. から  6. までの規定にしたがい信託契約の解約を行なう場合または前                                ② の規定にしたがい信
       託約款の変更を行なう場合において、前                      ① の 3. または前     ② の 3. の一定の期間内に委託会社に対して異
       議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を
       請求することができます。
      ④ 　運用報告書

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        1 ．委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
        項を記載した交付運用報告書（投資信託及び投資法人に関する法律第                                      14 条第  4 項に定める運用報告
        書）  を毎年    5 月および     11 月の計算期末に作成し、信託財産にかかる知られたる受益者に対して交付
        します。また、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
        2 ．委託会社は、運用報告書（全体版）（投資信託及び投資法人に関する法律第                                          14 条第  1 項に定める
        運用報告書）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
        ・委託会社のホームページ
          アドレス　      https://www.daiwa-am.co.jp/
        3 ．前  2 ．の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、
        これを交付します。
      ⑤ 　公告

        1 ．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
        す。
         https://www.daiwa-am.co.jp/
        2 ．前  1. の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
        告は、日本経済新聞に掲載します。
      ⑥ 　関係法人との契約の更改

       　委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
       の 1 か月（または       3 か月）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
       は、自動的に       1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
                          ４【受益者の権利等】

    　信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ

    れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
    　受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
    収益分配金および償還金にかかる請求権
    　受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）および償還金（信託終了時における信
    託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分に応じて請求する権利を有
    します。
    　収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                                   ( 当該収益
    分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
    収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
    で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。                                            ) に、原則として決算日
    から起算して       5 営業日までに支払います。
    　上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則として
    毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座
    簿に記載または記録されます。
    　償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                                   ( 信託終了
    日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設
    定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
    は原則として取得申込者とします。                   ) に、原則として信託終了日から起算して                     5 営業日までに支払います。
                                101/235

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
    　受益者が、収益分配金については支払開始日から                            5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終了
    による償還金については支払開始日から                      10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会
    社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    　換金請求権
    　受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「２　換金（解
    約）手続等」をご参照下さい。
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                        第３　【ファンドの経理状況】

                    【安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）】

    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
    理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドの計算期間は             6 か月未満であるため、財務諸表は                  6 か月毎に作成しております。
    (3)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当特定期間（                  2020  年 11 月 11 日から
    2021  年 5 月 10 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けております。
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      1【財務諸表】

       安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    前　期              当　期
                                 2020年11月10日現在              2021年5月10日現在
      資産の部
       流動資産
                                       10,235,625              10,187,073
         コール・ローン
                                      692,046,893              707,992,664
         親投資信託受益証券
                                      702,282,518              718,179,737
         流動資産合計
                                      702,282,518              718,179,737
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        1,143,656              1,094,758
         未払収益分配金
                                        1,258,575               630,802
         未払解約金
                                         63,558              65,208
         未払受託者報酬
                                        1,462,309              1,500,171
         未払委託者報酬
                                         29,487              29,160
         その他未払費用
                                        3,957,585              3,320,099
         流動負債合計
                                        3,957,585              3,320,099
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      762,437,992              729,839,118
                                     ※１              ※１
         元本
         剰余金
                                     △  64,113,059             △  14,979,480
                                    ※２              ※２
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       17,332,974              23,838,144
          （分配準備積立金）
                                      698,324,933              714,859,638
         元本等合計
                                      698,324,933              714,859,638
       純資産合計
                                      702,282,518              718,179,737
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     前　期              当　期
                                  自   2020年5月12日            自   2020年11月11日
                                  至   2020年11月10日            至   2021年5月10日
      営業収益
                                            22               1
       受取利息
                                        46,333,025              55,945,771
       有価証券売買等損益
                                        46,333,047              55,945,772
       営業収益合計
      営業費用
                                           1,588               796
       支払利息
                                          197,040              194,974
       受託者報酬
                                         4,532,905              4,485,648
                                       ※１              ※１
       委託者報酬
                                          29,549              29,160
       その他費用
                                         4,761,082              4,710,578
       営業費用合計
                                        41,571,965              51,235,194
      営業利益
                                        41,571,965              51,235,194
      経常利益
                                        41,571,965              51,235,194
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                   1,454,968               742,540
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △  108,691,825             △  64,113,059
                                         9,012,384              6,125,453
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         9,012,384              6,125,453
       額
                                         1,033,116              4,092,835
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         1,033,116              4,092,835
       額
                                         3,517,499              3,391,693
                                       ※２              ※２
      分配金
                                      △  64,113,059             △  14,979,480
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        当　期
            区　分                         自　  2020  年 11 月 11 日
                                     至　  2021  年 5 月 10 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                 前　期                 当　期
             区　分
                             2020  年 11 月 10 日現在          2021  年 5 月 10 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                         834,338,015       円           762,437,992       円

          期中追加設定元本額                          10,881,980      円           61,263,599      円
          期中一部解約元本額                          82,782,003      円           93,862,473      円
     2.      特定期間末日における受益                         762,437,992       口           729,839,118       口

          権の総数
     3.  ※ 2  元本の欠損                貸借対照表上の純資産額が元                 貸借対照表上の純資産額が元

                          本総額を下回っており、その                 本総額を下回っており、その
                          差額は    64,113,059      円でありま        差額は    14,979,480      円でありま
                          す。                 す。
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  前　期                 当　期
              区　分                自　  2020  年 5 月 12 日       自　  2020  年 11 月 11 日
                              至　  2020  年 11 月 10 日       至　  2021  年 5 月 10 日
     1.  ※ 1  投資信託財産（親投資信託）の                             204,686    円             204,551    円
         運用の指図に係る権限の全部ま
         たは一部を委託するために要す
         る費用
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     2.  ※ 2  分配金の計算過程                  （自  2020  年 5 月 12 日　至    2020  年  （自  2020  年 11 月 11 日　至    2021
                           7 月 10 日）              年 1 月 12 日）
                           計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                           う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                           当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                           額（  2,429,909     円）、解約に伴         額（  2,186,198     円）、解約に伴
                           う当期純利益金額分配後の有                 う当期純利益金額分配後の有
                           価証券売買等損益から費用を                 価証券売買等損益から費用を
                           控除し、繰越欠損金を補填し                 控除し、繰越欠損金を補填し
                           た額（    0 円）、投資信託約款に             た額（    0 円）、投資信託約款に
                           規定される収益調整金                 規定される収益調整金
                           （ 1,854,292     円）及び分配準備          （ 3,343,301     円）及び分配準備
                           積立金（     15,606,590      円）より      積立金（     16,646,447      円）より
                           分配対象額は       19,890,791      円（  1 分配対象額は       22,175,946      円（  1
                           万口当たり      244.95    円）であ       万口当たり      281.42    円）であ
                           り、うち     1,218,035     円（  1 万口    り、うち     1,182,003     円（  1 万口
                           当たり    15 円）を分配金額とし            当たり    15 円）を分配金額とし
                           ております。                 ております。
                           （自  2020  年 7 月 11 日　至    2020  年  （自  2021  年 1 月 13 日　至    2021  年

                           9 月 10 日）              3 月 10 日）
                           計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                           う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                           当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                           額（  2,191,574     円）、解約に伴         額（  2,099,809     円）、解約に伴
                           う当期純利益金額分配後の有                 う当期純利益金額分配後の有
                           価証券売買等損益から費用を                 価証券売買等損益から費用を
                           控除し、繰越欠損金を補填し                 控除し、繰越欠損金を補填し
                           た額（    0 円）、投資信託約款に             た額（    0 円）、投資信託約款に
                           規定される収益調整金                 規定される収益調整金
                           （ 1,846,424     円）及び分配準備          （ 3,192,575     円）及び分配準備
                           積立金（     15,876,218      円）より      積立金（     16,611,161      円）より
                           分配対象額は       19,914,216      円（  1 分配対象額は       21,903,545      円（  1
                           万口当たり      258.45    円）であ       万口当たり      294.68    円）であ
                           り、うち     1,155,808     円（  1 万口    り、うち     1,114,932     円（  1 万口
                           当たり    15 円）を分配金額とし            当たり    15 円）を分配金額とし
                           ております。                 ております。
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                           （自  2020  年 9 月 11 日　至    2020  年  （自  2021  年 3 月 11 日　至    2021  年
                           11 月 10 日）             5 月 10 日）
                           計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                           う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                           当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                           額（  1,859,859     円）、解約に伴         額（  2,818,321     円）、解約に伴
                           う当期純利益金額分配後の有                 う当期純利益金額分配後の有
                           価証券売買等損益から費用を                 価証券売買等損益から費用を
                           控除し、繰越欠損金を補填し                 控除し、繰越欠損金を補填し
                           た額（    0 円）、投資信託約款に             た額（    4,915,025     円）、投資信
                           規定される収益調整金                 託約款に規定される収益調整
                           （ 1,948,641     円）及び分配準備          金（  3,215,422     円）及び分配準
                           積立金（     16,616,771      円）より      備積立金（      17,199,556      円）よ
                           分配対象額は       20,425,271      円（  1 り分配対象額は        28,148,324      円
                           万口当たり      267.89    円）であ       （ 1 万口当たり      385.68    円）であ
                           り、うち     1,143,656     円（  1 万口    り、うち     1,094,758     円（  1 万口
                           当たり    15 円）を分配金額とし            当たり    15 円）を分配金額とし
                           ております。                 ております。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         当　期
            区　分                         自　  2020  年 11 月 11 日
                                     至　  2021  年 5 月 10 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
                        券、デリバティブ取引に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
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     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         当　期
            区　分
                                     2021  年 5 月 10 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          前　期                      当　期
                      2020  年 11 月 10 日現在               2021  年 5 月 10 日現在
        種　類
                     最終の計算期間の損益に                      最終の計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                            4,350,173                      20,743,933
     合計                            4,350,173                      20,743,933
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                前　期                            当　期
             2020  年 11 月 10 日現在                     2021  年 5 月 10 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


                               当　期
                           自　  2020  年 11 月 11 日
                           至　  2021  年 5 月 10 日
                                109/235


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     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                               前　期                   当　期
                           2020  年 11 月 10 日現在            2021  年 5 月 10 日現在
     1 口当たり純資産額                                0.9159    円               0.9795    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                              (9,159    円 )              (9,795    円 )
    (4)  【附属明細表】

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                  （円）
              ダイワ・外債ソブリン・マザーファン
     親投資信託受益
                                       131,001,808           248,117,424
              ド
     証券
              ダイワ日本国債マザーファンド                          194,644,209           245,310,096
              ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザー
                                        11,516,206           36,469,521
              ファンド
              ダイワ好配当日本株マザーファンド                          21,868,621           72,339,211
              ダイワ北米好配当株マザーファンド                           6,004,965          23,451,790
              ダイワ欧州好配当株マザーファンド                          11,922,060           23,966,917
              ダイワ・アジア・オセアニア好配当株
                                        7,871,791          23,394,962
              マザーファンド
              ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マ
                                        10,179,969           34,942,743
              ザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                                              707,992,664
     合計                                              707,992,664
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （参考）
      当ファンドは、「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」受益証券、「ダイワ日本国債マザーファ
    ンド」受益証券、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」受益証券、「ダイワＪ－ＲＥＩＴ
    アクティブ・マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ
    欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」受
    益証券及び「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の
    資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
    　なお、当ファンドの特定期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
    りであります。
    「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2020  年 11 月 10 日現在       2021  年 5 月 10 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                        22,731,779              113,063,265
        コール・ローン
                                        44,020,875              12,841,887
        国債証券
                                      20,192,911,498              19,689,262,627
        特殊債券
                                      1,008,700,299              1,009,968,505
        派生商品評価勘定
                                        17,106,401               4,658,461
        未収入金
                                             －         30,263,128
        未収利息
                                       135,324,846              100,483,090
        前払費用
                                         1,601,299              8,261,393
        差入委託証拠金
                                       124,315,000              130,218,097
        流動資産合計
                                      21,546,711,997              21,099,020,453
      資産合計
                                      21,546,711,997              21,099,020,453
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                        28,985,213               5,152,200
        未払解約金
                                        20,685,577              30,889,380
        その他未払費用
                                             －              19
        流動負債合計
                                        49,670,790              36,041,599
      負債合計
                                        49,670,790              36,041,599
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       11,842,151,061              11,121,188,653
                                111/235


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        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      9,654,890,146              9,941,790,201
        元本等合計
                                      21,497,041,207              21,062,978,854
      純資産合計
                                      21,497,041,207              21,062,978,854
     負債純資産合計                                21,546,711,997              21,099,020,453
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2020  年 11 月 11 日
            区　分
                                     至　  2021  年 5 月 10 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 国債証券及び特殊債券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
                        価額等で評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                2020  年 11 月 10 日現在          2021  年 5 月 10 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2020  年 5 月 12 日          2020  年 11 月 11 日
          期首元本額                        12,871,238,123        円         11,842,151,061        円
          期中追加設定元本額                         157,024,254       円           119,048,933       円
          期中一部解約元本額                        1,186,111,316        円           840,011,341       円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ    FOFs  用外債ソブリン・                  1,344,677,450        円          1,331,766,095        円
          オープン（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ外債ソブリン・オープ                         722,575,819       円           685,361,584       円
          ン（毎月分配型）
          ダイワ・バランス３資産（外                          37,705,700      円           39,541,599      円
          債・海外リート・好配当日本
          株）
          安定重視ポートフォリオ（奇                         132,584,316       円           131,001,808       円
          数月分配型）
          インカム重視ポートフォリオ                         244,438,546       円           233,080,931       円
          （奇数月分配型）
          成長重視ポートフォリオ（奇                         346,706,403       円           352,142,056       円
          数月分配型）
          京都応援バランスファンド                         176,525,849       円           172,613,676       円
          （隔月分配型）
          ６資産バランスファンド（分                         870,140,084       円           814,575,398       円
          配型）
          ６資産バランスファンド（成                          97,974,458      円           100,645,804       円
          長型）
          ダイワ海外ソブリン・ファン                        5,086,180,833        円          4,660,059,511        円
          ド（毎月分配型）
                                113/235


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          世界６資産均等分散ファンド                          52,974,306      円           51,359,652      円
          （毎月分配型）
          ダイワ外債ソブリン・ファン                         206,216,132       円           181,795,213       円
          ド（毎月分配型）
          兵庫応援バランスファンド                         748,565,093       円           706,422,169       円
          （毎月分配型）
          『しがぎん』ＳＲＩ三資産バ                          16,728,463      円           12,545,025      円
          ランス・オープン（奇数月分
          配型）
          ダイワ・株／債券／コモディ                         186,763,067       円           180,277,386       円
          ティ・バランスファンド
          ダイワ資産分散インカムオー                         780,181,107       円           755,860,633       円
          プン（奇数月決算型）
          ダイワ海外ソブリン・ファン                          19,670,019      円           20,212,976      円
          ド（  1 年決算型）
          四国アライアンス　地域創生                         579,416,218       円           536,365,891       円
          ファンド（年       1 回決算型）
          四国アライアンス　地域創生                         192,127,198       円           155,561,246       円
          ファンド（年       2 回決算型）
       計                           11,842,151,061        円         11,121,188,653        円
     2.     期末日における受益権の総数                        11,842,151,061        口         11,121,188,653        口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2020  年 11 月 11 日
            区　分
                                     至　  2021  年 5 月 10 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買
                        代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従っ
                        て為替予約取引を利用しております。
                                114/235



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     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2021  年 5 月 10 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2020  年 11 月 10 日現在             2021  年 5 月 10 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     国債証券                            △ 101,364,737                   △ 13,590,850
     特殊債券                             △ 7,212,817                    2,540,494
     合計                            △ 108,577,554                   △ 11,050,356
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2020  年 10 月
               13 日から    2020  年 11 月 10 日まで、及び       2021  年 4 月 13 日から    2021  年 5 月 10 日まで）を指して
               おります。
    （デリバティブ取引に関する注記）


                                115/235


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連

                   2020  年 11 月 10 日 現在                 2021  年 5 月 10 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

     売　建        2,312,236,913        －  2,338,966,812       △ 26,729,899       423,512,717        －   428,555,210      △ 5,042,493

     アメリカ・ドル        299,200,718        －   297,898,122       1,302,596       31,652,717       －    31,543,010        109,707

     カナダ・ドル       2,013,036,195        －  2,041,068,690       △ 28,032,495           －   －       －      －
     ユーロ            －   －       －      －   391,860,000        －   397,012,200      △ 5,152,200
     買　建        2,312,236,913        －  2,327,088,000        14,851,087       391,860,000        －   396,408,754       4,548,754

     アメリカ・ドル            －   －       －      －   261,240,000        －   263,525,254       2,285,254

     オーストラリ       2,013,036,195        －  2,028,840,000        15,803,805       130,620,000        －   132,883,500       2,263,500
     ア・ドル
     ユーロ        299,200,718        －   298,248,000       △ 952,718          －   －       －      －
     合計        4,624,473,826        －  4,666,054,812       △ 11,878,812       815,372,717        －   824,963,964       △ 493,739

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
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         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）


                           2020  年 11 月 10 日現在            2021  年 5 月 10 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.8153    円               1.8940    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (18,153    円 )             (18,940    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

     種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     国債証券      アメリカ・ドル                            アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
                   2.25%   United    States    Treasury
                                      17,538,800.000            18,791,771.870
                   Note/Bond     20270815
                   0.875%    United    States    Treasury
                                      27,183,400.000            25,544,784.640
                   Note/Bond     20301115
          アメリカ・ドル　小計                                        アメリカ・ドル
                                                  44,336,556.510
                                                  (4,822,487,252)
          イギリス・ポン
                                     イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
          ド
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       4,500,000.000            4,770,585.000
                   20260722
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                       3,200,000.000            3,447,520.000
                   20281022
                   0.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       3,095,700.000            2,904,850.090
                   20310731
                   5%  United    Kingdom    Gilt
                                       3,905,900.000            4,626,343.250
                   20250307
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,000,000.000            1,642,550.000
                   20461207
          イギリス・ポンド　小計                                       イギリス・ポンド
                                                  17,391,848.340
                                                  (2,654,865,649)
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          オーストラリ
                                   オーストラリア・ドル            オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   4.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,307,000.000            2,823,606.510
                   BOND   20270421
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,900,000.000            3,329,896.000
                   BOND   20290421
                   4.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                      19,000,000.000            24,659,720.000
                   BOND   20330421
          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                                  30,813,222.510
                                                  (2,632,681,731)
          カナダ・ドル                             カナダ・ドル            カナダ・ドル
                   3.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,933,875.000
                   20451201
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       6,743,000.000            6,945,290.000
                   20260601
                   0.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                      11,046,000.000            10,065,336.120
                   20301201
          カナダ・ドル　小計                                         カナダ・ドル
                                                  18,944,501.120
                                                  (1,699,890,086)
          スウェーデン・
                                  スウェーデン・クローナ            スウェーデン・クローナ
          クローナ
                   1.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                      13,630,000.000            14,243,077.400
                   20231113
                   1%  SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                      14,230,000.000            15,021,472.600
                   20261112
          スウェーデン・クローナ　小計                                    スウェーデン・クローナ
                                                  29,264,550.000
                                                   (383,365,605)
          デンマーク・ク
                                   デンマーク・クローネ            デンマーク・クローネ
          ローネ
                   4.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,500,000.000            9,704,200.000
                   20391115
                   1.75%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                      29,000,000.000            31,918,270.000
                   20251115
          デンマーク・クローネ　小計                                     デンマーク・クローネ
                                                  41,622,470.000
                                                   (740,463,741)
          ノルウェー・ク
                                   ノルウェー・クローネ            ノルウェー・クローネ
          ローネ
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                   3%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                      20,000,000.000            21,329,200.000
                   20240314
          ノルウェー・クローネ　小計                                     ノルウェー・クローネ
                                                  21,329,200.000
                                                   (282,825,192)
          ポーランド・ズ
                                    ポーランド・ズロチ            ポーランド・ズロチ
          ロチ
                   1.75%   Poland    Government      Bond
                                      21,093,000.000            21,172,098.750
                   20210725
                   2.75%   Poland    Government      Bond
                                      25,000,000.000            27,448,750.000
                   20280425
          ポーランド・ズロチ　小計                                      ポーランド・ズロチ
                                                  48,620,848.750
                                                  (1,412,717,657)
          ユーロ                                ユーロ            ユーロ
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        695,000.000           1,078,521.850
                   20460815
                   3.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,750,400.000            7,345,543.520
                   20450525
                   3.75%   Belgium    Government      Bond
                                       1,500,000.000            2,470,215.000
                   20450622
                   1%  IRISH   TREASURY     20260515
                                       3,420,000.000            3,660,152.400
                   1.1%   IRISH   TREASURY     20290515
                                       2,387,600.000            2,608,214.240
                   1.95%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       9,010,000.000            9,982,449.300
                   20260430
                   1.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       9,136,000.000            9,973,862.560
                   20280430
                   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,110,000.000            1,121,410.800
                   20260131
          ユーロ　小計                                            ユーロ
                                                  38,240,369.670
                                                  (5,059,965,714)
     国債証券　合計                                              19,689,262,627
                                                 [19,689,262,627]
     特殊債券      カナダ・ドル                             カナダ・ドル            カナダ・ドル
                   2.55%   CANADA    HOUSING    TRUST
                                       2,815,000.000            2,996,398.600
                   20250315
                   2.25%   CANADA    HOUSING    TRUST
                                       7,830,000.000            8,259,240.600
                   20251215
          カナダ・ドル　小計                                         カナダ・ドル
                                                  11,255,639.200
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                                                  (1,009,968,505)
     特殊債券　合計                                              1,009,968,505
                                                  [1,009,968,505]
     合計                                              20,699,231,132
                                                 [20,699,231,132]
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

         2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                           組入債券       合計金額に
                 通貨               銘柄数
                                           時価比率       対する比率
           アメリカ・ドル               国債証券            2 銘柄        100%       23.3%
           イギリス・ポンド               国債証券            5 銘柄        100%       12.8%
           オーストラリア・ドル               国債証券            3 銘柄        100%       12.7%
           カナダ・ドル               国債証券            3 銘柄
                                              100%       13.1%
                          特殊債券            2 銘柄
           スウェーデン・クローナ               国債証券            2 銘柄        100%        1.9%
           デンマーク・クローネ               国債証券            2 銘柄        100%        3.6%
           ノルウェー・クローネ               国債証券            1 銘柄        100%        1.4%
           ポーランド・ズロチ               国債証券            2 銘柄        100%        6.8%
           ユーロ               国債証券            8 銘柄        100%       24.4%
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    「ダイワ日本国債マザーファンド」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2020  年 11 月 10 日現在       2021  年 5 月 10 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン
                                       728,990,020              477,320,319
        国債証券
                                     186,069,680,040              169,704,234,500
                                120/235

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        未収利息
                                      1,030,267,090               870,667,128
        前払費用
                                        22,152,238               7,793,142
        流動資産合計
                                     187,851,089,388              171,060,015,089
      資産合計
                                     187,851,089,388              171,060,015,089
     負債の部

      流動負債
        未払解約金
                                       156,995,062              128,924,197
        その他未払費用
                                             －              276
        流動負債合計
                                       156,995,062              128,924,473
      負債合計
                                       156,995,062              128,924,473
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       148,784,226,234              135,624,650,616
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      38,909,868,092              35,306,440,000
        元本等合計
                                     187,694,094,326              170,931,090,616
      純資産合計
                                     187,694,094,326              170,931,090,616
     負債純資産合計                                187,851,089,388              171,060,015,089
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2020  年 11 月 11 日
            区　分
                                     至　  2021  年 5 月 10 日
       有価証券の評価基準及び評価                 国債証券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額
                        又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
    （貸借対照表に関する注記）

                                121/235


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             区　分                2020  年 11 月 10 日現在          2021  年 5 月 10 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2020  年 5 月 12 日          2020  年 11 月 11 日
          期首元本額                       157,940,671,434         円        148,784,226,234         円
          期中追加設定元本額                        1,957,010,009        円           784,109,378       円
          期中一部解約元本額                        11,113,455,209        円         13,943,684,996        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ日本国債ファンドＶＡ                           4,019,372     円              40,727    円
          （適格機関投資家専用）
          安定重視ポートフォリオ（奇                         191,505,167       円           194,644,209       円
          数月分配型）
          ６資産バランスファンド（分                         243,972,678       円           239,983,081       円
          配型）
          ６資産バランスファンド（成                         140,913,917       円           148,862,762       円
          長型）
          ダイワ日本国債ファンド（毎                       137,380,570,079         円        124,518,950,971         円
          月分配型）
          世界６資産均等分散ファンド                          77,047,985      円           75,465,017      円
          （毎月分配型）
          ダイワ・株／債券／コモディ                          35,832,457      円           35,832,457      円
          ティ・バランスファンド
          ダイワ日本国債ファンド（年                        10,510,509,395        円         10,249,652,263        円
          1 回決算型）
          ダイワ・ニッポン応援ファン                         199,855,184       円           161,219,129       円
          ド Vol.4    －日本の真価－
          （国債コース）
       計                          148,784,226,234         円        135,624,650,616         円
     2.     期末日における受益権の総数                       148,784,226,234         口        135,624,650,616         口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2020  年 11 月 11 日
            区　分
                                     至　  2021  年 5 月 10 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
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     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、金利
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2021  年 5 月 10 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2020  年 11 月 10 日現在             2021  年 5 月 10 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     国債証券                           △ 2,859,933,180                     79,339,410
     合計                           △ 2,859,933,180                     79,339,410
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2020  年 3 月
               11 日から    2020  年 11 月 10 日まで、及び       2021  年 3 月 11 日から    2021  年 5 月 10 日まで）を指して
               おります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
             2020  年 11 月 10 日現在                     2021  年 5 月 10 日現在
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     該当事項はありません。                            該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                           2020  年 11 月 10 日現在            2021  年 5 月 10 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.2615    円               1.2603    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (12,615    円 )             (12,603    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                      券面総額            評価額
      種　類               銘　柄                                    備考
                                       （円）           （円）
            １  ３０年国債
                                      4,850,000,000           5,975,491,000
     国債証券
            ４  ３０年国債
                                      3,800,000,000           4,824,784,000
            ６  ３０年国債
                                      4,750,000,000           5,888,242,500
            ８  ３０年国債
                                      4,100,000,000           4,875,310,000
            １２    ３０年国債
                                      5,100,000,000           6,299,316,000
            １５    ３０年国債
                                      4,100,000,000           5,318,233,000
            １６    ３０年国債
                                      4,700,000,000           6,114,747,000
            １９    ３０年国債
                                      4,100,000,000           5,267,024,000
            ２０    ３０年国債
                                      4,700,000,000           6,187,550,000
            ５４    ２０年国債
                                     11,187,000,000           11,344,624,830
            ５６    ２０年国債
                                      4,500,000,000           4,606,245,000
            ５９    ２０年国債
                                      6,795,000,000           6,995,112,750
            ６３    ２０年国債
                                      4,600,000,000           4,787,772,000
            ６４    ２０年国債
                                      1,700,000,000           1,781,957,000
            ６８    ２０年国債
                                      4,325,000,000           4,614,688,500
            ７０    ２０年国債
                                      5,038,000,000           5,436,808,080
            ７５    ２０年国債
                                      5,574,000,000           6,054,701,760
            ８０    ２０年国債
                                      4,973,000,000           5,430,068,430
            ８６    ２０年国債
                                      5,000,000,000           5,584,350,000
            ８８    ２０年国債
                                      4,860,000,000           5,456,224,800
            ９４    ２０年国債
                                      5,200,000,000           5,865,392,000
            ９５    ２０年国債
                                      5,105,000,000           5,847,318,050
            １０１     ２０年国債
                                      4,860,000,000           5,681,242,800
            １０２     ２０年国債
                                      3,000,000,000           3,521,880,000
                                124/235


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            １０６     ２０年国債
                                      2,000,000,000           2,329,040,000
            １１０     ２０年国債
                                      4,500,000,000           5,246,640,000
            １１１     ２０年国債
                                       500,000,000           589,205,000
            １１６     ２０年国債
                                      4,000,000,000           4,766,760,000
            １２１     ２０年国債
                                      3,200,000,000           3,751,616,000
            １２５     ２０年国債
                                      2,000,000,000           2,415,860,000
            １３０     ２０年国債
                                      4,500,000,000           5,287,230,000
            １４０     ２０年国債
                                      5,200,000,000           6,114,056,000
            １４５     ２０年国債
                                      4,600,000,000           5,444,744,000
     国債証券　合計                                           169,704,234,500
     合計                                           169,704,234,500
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
    「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2020  年 11 月 10 日現在       2021  年 5 月 10 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                      2,646,808,488              3,130,728,330
        コール・ローン
                                       604,367,516              768,896,764
        投資証券
                                      72,157,103,498              80,423,417,677
        派生商品評価勘定
                                          19,208                340
        未収入金
                                       251,773,611              183,947,147
        未収配当金
                                       184,565,349               91,325,475
        流動資産合計
                                      75,844,637,670              84,598,315,733
      資産合計
                                      75,844,637,670              84,598,315,733
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                             －            18,473
        未払金
                                       499,261,921              168,986,683
                                125/235

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        未払解約金
                                        80,857,000              67,531,000
        その他未払費用
                                             －              116
        流動負債合計
                                       580,118,921              236,536,272
      負債合計
                                       580,118,921              236,536,272
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       29,135,373,353              26,639,729,475
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      46,129,145,396              57,722,049,986
        元本等合計
                                      75,264,518,749              84,361,779,461
      純資産合計
                                      75,264,518,749              84,361,779,461
     負債純資産合計                                75,844,637,670              84,598,315,733
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2020  年 11 月 11 日
            区　分
                                     至　  2021  年 5 月 10 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 投資証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
                                126/235


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     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定して
                        いる場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金
                        日基準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                2020  年 11 月 10 日現在          2021  年 5 月 10 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2020  年 5 月 12 日          2020  年 11 月 11 日
          期首元本額                        31,000,116,548        円         29,135,373,353        円
          期中追加設定元本額                         194,421,655       円           46,342,326      円
          期中一部解約元本額                        2,059,164,850        円          2,541,986,204        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ・グローバルＲＥＩ                        25,436,427,713        円         23,207,364,697        円
          Ｔ・オープン（毎月分配型）
          ダイワ・バランス３資産（外                          28,426,536      円           26,480,492      円
          債・海外リート・好配当日本
          株）
          安定重視ポートフォリオ（奇                          14,038,742      円           11,516,206      円
          数月分配型）
          インカム重視ポートフォリオ                          12,577,474      円            9,750,008     円
          （奇数月分配型）
          成長重視ポートフォリオ（奇                          63,556,987      円           52,947,867      円
          数月分配型）
          ６資産バランスファンド（分                         127,674,682       円           98,526,965      円
          配型）
                                127/235


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          ６資産バランスファンド（成                         288,986,037       円           259,564,523       円
          長型）
          りそな    ワールド・リート・                    1,258,913,092        円          1,183,606,533        円
          ファンド
          世界６資産均等分散ファンド                          38,924,605      円           31,563,635      円
          （毎月分配型）
          『しがぎん』ＳＲＩ三資産バ                           3,026,326     円            1,872,015     円
          ランス・オープン（奇数月分
          配型）
          常陽３分法ファンド                         160,263,516       円           140,845,475       円
          ダイワ資産分散インカムオー                          40,408,463      円           32,615,720      円
          プン（奇数月決算型）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         336,736,284       円           321,080,548       円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         408,165,630       円           395,787,304       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         528,527,287       円           543,889,123       円
          ト（六つの羽／成長コース）
          ライフハーモニー（ダイワ世                         336,241,478       円           276,242,338       円
          界資産分散ファンド）（分配
          型）
          ダイワ外国３資産バランス・                          24,726,545      円           21,072,072      円
          ファンド（部分為替ヘッジあ
          り）
          ダイワ外国３資産バランス・                          27,751,956      円           25,003,954      円
          ファンド（為替ヘッジなし）
       計                           29,135,373,353        円         26,639,729,475        円
     2.     期末日における受益権の総数                        29,135,373,353        口         26,639,729,475        口

    （金融商品に関する注記）


    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2020  年 11 月 11 日
            区　分
                                     至　  2021  年 5 月 10 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
                                128/235



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     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
                        資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2021  年 5 月 10 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                         2020  年 11 月 10 日現在             2021  年 5 月 10 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     投資証券                            2,270,700,628                    5,874,620,458
     合計                            2,270,700,628                    5,874,620,458
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    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2020  年 9 月
               16 日から    2020  年 11 月 10 日まで、及び       2021  年 3 月 16 日から    2021  年 5 月 10 日まで）を指して
               おります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連

                    2020  年 11 月 10 日 現在                 2021  年 5 月 10 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

     売　建         153,267,504        －   153,256,439        11,065     21,461,573       －    21,461,233         340

     イギリス・ポン         153,267,504        －   153,256,439        11,065         －   －       －      －

     ド
     シンガポー             －   －       －      －    21,461,573       －    21,461,233         340
     ル・ドル
     買　建         153,267,504        －   153,275,647         8,143     21,461,573       －    21,443,100       △ 18,473

     アメリカ・ドル         153,267,504        －   153,275,647         8,143     21,461,573       －    21,443,100       △ 18,473

     合計          306,535,008        －   306,532,086        19,208     42,923,146       －    42,904,333       △ 18,133

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
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                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）


                           2020  年 11 月 10 日現在            2021  年 5 月 10 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.5833    円               3.1668    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (25,833    円 )             (31,668    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

     種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     投資証券      アメリカ・ドル                                        アメリカ・ドル
                   SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                          161,276        20,149,823.440
                   EQUINIX    INC
                                           26,404        18,837,933.800
                   HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                                          828,506        14,565,135.480
                   CYRUSONE     INC
                                          198,334        13,897,263.380
                   KIMCO   REALTY    CORP
                                          314,525         6,749,706.500
                   HEALTHCARE      TRUST   OF  AME-CL    A
                                          217,802         6,161,618.580
                   PARK   HOTELS    & RESORTS    INC
                                          136,200         3,044,070.000
                   INVITATION      HOMES   INC
                                          212,377         7,439,566.310
                   AMERICOLD     REALTY    TRUST
                                          186,727         7,164,714.990
                   VICI   PROPERTIES      INC
                                          460,826        14,469,936.400
                   APARTMENT     INCOME    REIT   CO
                                          132,872         5,891,544.480
                   VENTAS    INC
                                          262,074        14,353,792.980
                   WEYERHAEUSER       CO
                                          129,012         5,160,480.000
                   VEREIT    INC
                                          332,488        15,630,260.880
                   SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC
                                          142,579         6,738,283.540
                   SUN  COMMUNITIES      INC
                                           96,784        16,030,333.920
                   PROLOGIS     INC
                                          158,871        18,432,213.420
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                   SITE   CENTERS    CORP
                                          137,129         2,026,766.620
                   DUKE   REALTY    CORP
                                          489,078        22,463,352.540
                   ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                           44,197        12,767,629.360
                   WELLTOWER     INC
                                          165,703        12,378,014.100
                   HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC
                                          543,107        18,204,946.640
                   KILROY    REALTY    CORP
                                           74,548        5,053,608.920
                   MID-AMERICA      APARTMENT     COMM
                                           36,020        5,656,220.600
                   PUBLIC    STORAGE
                                          101,985        28,277,380.950
                   REGENCY    CENTERS    CORP
                                           91,285        5,966,387.600
                   UDR  INC
                                          383,750        17,763,787.500
                   AGREE   REALTY    CORP
                                           51,679        3,636,134.440
                   DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                           88,566        13,389,407.880
                   EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                          100,427        14,786,871.480
                   MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC
                                          245,314         5,269,344.720
          アメリカ・ドル　小計                                        アメリカ・ドル
                                                  362,356,531.450
                                                 (39,413,519,925)
          イギリス・ポン
                                                 イギリス・ポンド
          ド
                   ASSURA    PLC
                                         7,874,355          5,795,525.280
                   SEGRO   PLC
                                         1,249,686         12,640,573.890
                   UNITE   GROUP   PLC/THE
                                          157,178         1,844,483.830
                   BRITISH    LAND   CO  PLC
                                         2,515,172         13,476,291.570
                   DERWENT    LONDON    PLC
                                           73,029        2,539,948.620
                   WORKSPACE     GROUP   PLC
                                          466,975         4,172,421.620
                   SAFESTORE     HOLDINGS     PLC
                                          529,446         4,606,180.200
                   BIG  YELLOW    GROUP   PLC
                                          270,294         3,327,319.140
                   LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC
                                         2,353,814          5,437,310.340
                   TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC
                                         2,822,979          5,422,942.650
          イギリス・ポンド　小計                                       イギリス・ポンド
                                                  59,262,997.140
                                                  (9,046,496,514)
          オーストラリ
                                               オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   NATIONAL     STORAGE    REIT
                                         5,241,331         10,744,728.550
                   DEXUS                       978,169        10,036,013.940
                   MIRVAC    GROUP
                                        11,535,083          32,067,530.740
                   GOODMAN    GROUP
                                         2,108,073         40,559,324.520
                   CHARTER    HALL   GROUP
                                         2,355,555         33,425,325.450
                   INGENIA    COMMUNITIES      GROUP
                                         2,133,019         11,688,944.120
                                132/235


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          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                                  138,521,867.320
                                                 (11,835,308,344)
          カナダ・ドル                                         カナダ・ドル
                   ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT
                                          384,355        16,811,687.700
          カナダ・ドル　小計                                         カナダ・ドル
                                                  16,811,687.700
                                                  (1,508,512,737)
          シンガポール・
                                                シンガポール・ドル
          ドル
                   KEPPEL    DC  REIT
                                         6,130,841         16,062,803.420
                   CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER
                                        11,974,332          25,505,327.160
                   KEPPEL    REIT
                                        10,103,200          12,224,872.000
                   PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE
                                         4,578,777         19,642,953.330
          シンガポール・ドル　小計                                      シンガポール・ドル
                                                  73,435,955.910
                                                  (6,027,623,261)
          ニュージーラン
                                              ニュージーランド・ドル
          ド・ドル
                   GOODMAN    PROPERTY     TRUST
                                         3,823,630          8,870,821.600
          ニュージーランド・ドル　小計                                    ニュージーランド・ドル
                                                   8,870,821.600
                                                   (703,012,612)
          ユーロ                                            ユーロ
                   ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG
                                          274,230         3,959,881.200
                   UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                        67,762        4,822,621.540
                   EUROCOMMERCIAL        PROPERTIE-CV
                                           76,827        1,697,876.700
                   NSI  NV
                                           43,486        1,435,038.000
                   ICADE                       111,508         7,811,135.400
                   ARGAN                        37,793        3,174,612.000
                   GECINA    SA
                                           20,034        2,558,341.800
                   KLEPIERRE                       794,727        17,706,517.560
                   COVIVIO                        21,769        1,658,362.420
                   AEDIFICA                        85,962        8,922,855.600
                   COFINIMMO                        31,376        4,088,292.800
                   WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA
                                          156,213         4,623,904.800
                   XIOR   STUDENT    HOUSING    NV
                                           45,296        2,128,912.000
                   MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA
                                          324,872         2,929,695.690
          ユーロ　小計                                            ユーロ
                                                  67,518,047.510
                                                  (8,933,988,047)
                                133/235

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          香港・ドル                                          香港・ドル
                   LINK   REIT
                                         2,846,392         210,917,647.200
          香港・ドル　小計                                          香港・ドル
                                                  210,917,647.200
                                                  (2,954,956,237)
     投資証券　合計                                              80,423,417,677
                                                 [80,423,417,677]
     合計                                              80,423,417,677
                                                 [80,423,417,677]
    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

         2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                            組入
                                                  合計金額に
                 通貨               銘柄数           投資証券
                                                  対する比率
                                           時価比率
           アメリカ・ドル               投資証券           31 銘柄        100%       49.0%
           イギリス・ポンド               投資証券           10 銘柄        100%       11.2%
           オーストラリア・ドル               投資証券            6 銘柄        100%       14.7%
           カナダ・ドル               投資証券            1 銘柄        100%        1.9%
           シンガポール・ドル               投資証券            4 銘柄        100%        7.5%
           ニュージーランド・ドル               投資証券            1 銘柄        100%        0.9%
           ユーロ               投資証券           14 銘柄        100%       11.1%
           香港・ドル               投資証券            1 銘柄        100%        3.7%
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2020  年 11 月 10 日現在       2021  年 5 月 10 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
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        コール・ローン
                                      2,020,168,158              2,876,520,969
        投資証券
                             ※ 2       84,210,483,810              111,373,849,950
        派生商品評価勘定
                                             －         181,972,490
        未収入金
                                       668,963,471              478,211,970
        未収配当金
                                       839,221,098              850,977,937
        前払金
                                         5,280,000                  －
        流動資産合計
                                      87,744,116,537              115,761,533,316
      資産合計
                                      87,744,116,537              115,761,533,316
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                          612,000              120,130
        前受金
                                             －         182,405,000
        未払金
                                       497,558,089              394,448,740
        未払解約金
                                        21,669,000              15,572,000
        その他未払費用
                                             －            1,386
        流動負債合計
                                       519,839,089              592,547,256
      負債合計
                                       519,839,089              592,547,256
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       31,367,619,624              33,552,990,780
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      55,856,657,824              81,615,995,280
        元本等合計
                                      87,224,277,448              115,168,986,060
      純資産合計
                                      87,224,277,448              115,168,986,060
     負債純資産合計                                87,744,116,537              115,761,533,316
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2020  年 11 月 11 日
            区　分
                                     至　  2021  年 5 月 10 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 投資証券
       方法
                                135/235




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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予
                        想配当金額を計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                2020  年 11 月 10 日現在          2021  年 5 月 10 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2020  年 5 月 12 日          2020  年 11 月 11 日
          期首元本額                        32,038,794,221        円         31,367,619,624        円
          期中追加設定元本額                        1,183,297,665        円          3,805,637,625        円
          期中一部解約元本額                        1,854,472,262        円          1,620,266,469        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ・     J-REIT    ファンド               28,575,786,364        円         30,843,180,147        円
          （ FOFs  用）（適格機関投資家
          専用）
          安定重視ポートフォリオ（奇                          12,369,107      円           10,179,969      円
          数月分配型）
          インカム重視ポートフォリオ                          11,470,854      円            8,875,118     円
          （奇数月分配型）
          成長重視ポートフォリオ（奇                          55,617,947      円           48,070,130      円
          数月分配型）
          ６資産バランスファンド（分                         115,286,250       円           88,456,510      円
          配型）
          ６資産バランスファンド（成                         259,748,593       円           234,873,769       円
          長型）
                                136/235


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          世界６資産均等分散ファンド                          34,855,957      円           28,515,570      円
          （毎月分配型）
          『しがぎん』ＳＲＩ三資産バ                           1,348,135     円             855,105    円
          ランス・オープン（奇数月分
          配型）
          ダイワ資産分散インカムオー                          36,220,996      円           29,253,531      円
          プン（奇数月決算型）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         302,761,433       円           288,467,556       円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         364,590,334       円           353,962,639       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         476,369,186       円           487,789,845       円
          ト（六つの羽／成長コース）
          ＤＣダイワＪ－ＲＥＩＴアク                         328,853,672       円           331,957,138       円
          ティブファンド
          ライフハーモニー（ダイワ世                          80,941,202      円           72,482,840      円
          界資産分散ファンド）（成長
          型）
          ライフハーモニー（ダイワ世                          26,056,410      円           22,402,775      円
          界資産分散ファンド）（安定
          型）
          ライフハーモニー（ダイワ世                         126,655,615       円           106,152,216       円
          界資産分散ファンド）（分配
          型）
          ダイワ・アクティブＪリー                         558,687,569       円           597,515,922       円
          ト・ファンド（年          4 回決算
          型）
       計                           31,367,619,624        円         33,552,990,780        円
     2.     期末日における受益権の総数                        31,367,619,624        口         33,552,990,780        口

     3.  ※ 2  差入委託証拠金代用有価証券                 先物取引に係る差入委託証拠                 先物取引に係る差入委託証拠

                          金代用有価証券として以下の                 金代用有価証券として以下の
                          とおり差入を行っておりま                 とおり差入を行っておりま
                          す。                 す。
                           投資証券        953,500,000       円   投資証券       1,169,700,000        円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2020  年 11 月 11 日
            区　分
                                     至　  2021  年 5 月 10 日
                                137/235


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     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
                        信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における不
                        動産投信指数先物取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2021  年 5 月 10 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                138/235


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                         2020  年 11 月 10 日現在             2021  年 5 月 10 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     投資証券                            1,342,334,611                   15,430,819,286
     合計                            1,342,334,611                   15,430,819,286
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2020  年 5 月
               12 日から    2020  年 11 月 10 日まで、及び       2020  年 11 月 11 日から    2021  年 5 月 10 日まで）を指し
               ております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    不動産投信関連

                   2020  年 11 月 10 日 現在                 2021  年 5 月 10 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引
     不動産投信

     指数先物取引
      買　建                －

             2,049,480,000           2,049,000,000        △ 480,000     2,124,472,000         －  2,306,448,000       181,976,000
     合計        2,049,480,000         －  2,049,000,000        △ 480,000     2,124,472,000         －  2,306,448,000       181,976,000

    （注）    1.  時価の算定方法

           不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                           2020  年 11 月 10 日現在            2021  年 5 月 10 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.7807    円               3.4325    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (27,807    円 )             (34,325    円 )
    附属明細表

                                139/235


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
      種　類               銘　柄                券面総額                    備考
                                                  （円）
            エスコンジャパンリート                              4,459        584,129,000
     投資証券
            サンケイリアルエステート                              5,461        659,688,800
            SOSILA    物流リート投                           3,035        437,647,000
            日本アコモデーションファンド投資法人                              4,160      2,674,880,000
            森ヒルズリート                              20,488       3,220,713,600
            産業ファンド                              15,444       3,051,734,400
            アドバンス・レジデンス                              13,944       4,922,232,000
            ケネディクス・レジデンシャル・ネクス
                                          12,990       2,874,687,000
            ト投資法人
            ＡＰＩ投資法人                              4,801      2,390,898,000
            ＧＬＰ投資法人                              30,657       5,496,800,100
            コンフォリア・レジデンシャル                              2,751        962,850,000
            日本プロロジスリート                              18,842       6,557,016,000
            イオンリート投資                              14,041       2,110,362,300
            ヒューリックリート投資法                              13,121       2,265,996,700
            日本リート投資法人                              5,334      2,280,285,000
            積水ハウス・リート投資                              25,002       2,240,179,200
            ケネディクス商業リート                              5,764      1,589,711,200
            ヘルスケア      & メディカル投資                        4,341        606,437,700
            野村不動産マスターＦ                              36,854       6,324,146,400
            ラサールロジポート投資                              14,976       2,616,307,200
            スターアジア不動産投                              15,465        869,133,000
            三井不ロジパーク                              3,575      1,984,125,000
            大江戸温泉リート                                435       36,105,000
            森トラスト・ホテルリート投                              1,620        214,812,000
            三菱地所物流       REIT                       5,786      2,621,058,000
            CRE  ロジスティクスファンド                             5,300        939,160,000
            ザイマックス・リート                              8,296        955,699,200
            日本ビルファンド                              11,867       8,318,767,000        ※
            ジャパンリアルエステイト                              12,386       8,410,094,000        ※
            日本都市ファンド投資法人                              43,650       4,836,420,000
            オリックス不動産投資                              19,856       3,806,395,200
                                140/235


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            日本プライムリアルティ                              3,778      1,628,318,000
            東急リアル・エステート                              9,769      1,802,380,500
            グローバル・ワン不動産投資法人                              5,554        692,583,800
            ユナイテッド・アーバン投資法人                              18,660       3,071,436,000
            森トラスト総合リート                              1,565        244,140,000
            インヴィンシブル投資法人                              39,427       1,677,618,850
            フロンティア不動産投資                              2,050        985,025,000
            日本ロジスティクスファンド投資法人                              1,674        524,799,000
            福岡リート投資法人                              2,721        480,528,600
            ケネディクス・オフィス投資法人                              2,609      2,066,328,000
            大和証券オフィス投資法人                              2,080      1,618,240,000
            阪急阪神リート投資法人                              7,840      1,210,496,000
            スターツプロシード投資法人                                667      149,341,300
            大和ハウスリート投資法人                              17,953       5,358,970,500
            ジャパン・ホテル・リート投資法人                              19,614       1,267,064,400
            ジャパンエクセレント投資法人                              11,450       1,738,110,000
     投資証券　合計                                           111,373,849,950
     合計                                           111,373,849,950
    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）    ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。

         日本ビルファンド                  700  口      ジャパンリアルエステイト                      1,000   口

    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2020  年 11 月 10 日現在       2021  年 5 月 10 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
                                141/235


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        預金
                                        49,732,799              72,277,932
        コール・ローン
                                        43,162,814               2,298,235
        株式
                                      2,386,961,766              2,986,965,744
        ハイブリッド優先証券
                                       517,174,604              500,345,277
        投資証券
                                        24,319,702              22,938,913
        派生商品評価勘定
                                             －           110,700
        未収入金
                                        21,745,449              15,391,895
        未収配当金
                                         3,694,984              2,728,341
        未収利息
                                          933,582             1,082,182
        流動資産合計
                                      3,047,725,700              3,604,139,219
      資産合計
                                      3,047,725,700              3,604,139,219
     負債の部

      流動負債
        未払金
                                         4,143,331                  －
        未払解約金
                                         1,000,000              6,144,000
        その他未払費用
                                             －              25
        流動負債合計
                                         5,143,331              6,144,025
      負債合計
                                         5,143,331              6,144,025
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1         952,462,833              921,277,703
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      2,090,119,536              2,676,717,491
        元本等合計
                                      3,042,582,369              3,597,995,194
      純資産合計
                                      3,042,582,369              3,597,995,194
     負債純資産合計                                 3,047,725,700              3,604,139,219
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2020  年 11 月 11 日
            区　分
                                     至　  2021  年 5 月 10 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                                142/235



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                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  ハイブリッド優先証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (3)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
                                143/235


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     3.  収益及び費用の計上基準                 (1)  受取配当金

                        原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
                        確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
                        には入金日基準で計上しております。
                        (2)  受取利息

                        ハイブリッド優先証券の受取利息については、当該証券の権利落ち
                        日において、確定している金額を計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                2020  年 11 月 10 日現在          2021  年 5 月 10 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2020  年 5 月 12 日          2020  年 11 月 11 日
          期首元本額                         927,779,681       円           952,462,833       円
          期中追加設定元本額                          73,821,790      円           26,052,283      円
          期中一部解約元本額                          49,138,638      円           57,237,413      円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          安定重視ポートフォリオ（奇                           7,145,177     円            6,004,965     円
          数月分配型）
          インカム重視ポートフォリオ                           6,746,181     円            5,290,592     円
          （奇数月分配型）
          成長重視ポートフォリオ（奇                         120,527,514       円           100,250,925       円
          数月分配型）
          ダイワ・株／債券／コモディ                          20,976,216      円           16,696,307      円
          ティ・バランスファンド
          ダイワ資産分散インカムオー                          21,247,595      円           17,282,015      円
          プン（奇数月決算型）
                                144/235


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         134,490,284       円           128,529,147       円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         244,827,879       円           236,889,487       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         396,501,987       円           410,334,265       円
          ト（六つの羽／成長コース）
       計                            952,462,833       円           921,277,703       円
     2.     期末日における受益権の総数                         952,462,833       口           921,277,703       口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2020  年 11 月 11 日
            区　分
                                     至　  2021  年 5 月 10 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
                        資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2021  年 5 月 10 日現在
                                145/235


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     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                           2020  年 11 月 10 日現在            2021  年 5 月 10 日現在
            種　類
                            当期間の損益に                   当期間の損益に
                          含まれた評価差額（円）                   含まれた評価差額（円）
     株式                               51,583,145                   68,553,394
     ハイブリッド優先証券                                2,728,305                   1,379,863
     投資証券                                 296,126                   131,002
     合計                               54,607,576                   70,064,259
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2020  年 10 月
               16 日から    2020  年 11 月 10 日まで、及び       2021  年 4 月 16 日から    2021  年 5 月 10 日まで）を指して
               おります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連

                   2020  年 11 月 10 日 現在                 2021  年 5 月 10 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

     売　建             －    －       －      －    32,741,400        －    32,630,700       110,700

                                146/235


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     アメリカ・ドル            －    －       －      －    32,741,400        －    32,630,700       110,700

     合計             －    －       －      －    32,741,400        －    32,630,700       110,700

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                           2020  年 11 月 10 日現在            2021  年 5 月 10 日現在
     1 口当たり純資産額                                3.1944    円               3.9054    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (31,944    円 )             (39,054    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
                                            評価額
       通　貨            銘　柄          株　式　数                              備考
                                      単　価            金　額
     アメリカ・ドル                            株      アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
             ABBOTT    LABORATORIES
                               2,461           118.950          292,735.950
             ADOBE   INC
                               1,292           488.730          631,439.160
             AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                                793          290.550          230,406.150
             INC
             DOLLAR    TREE   INC
                               1,099           116.250          127,758.750
             ALBEMARLE     CORP
                               1,635           162.720          266,047.200
                                147/235


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             DANAHER    CORP
                               1,220           258.480          315,345.600
             INTERCONTINENTAL         EXCHANGE
                               3,434           114.810          394,257.540
             IN
             ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO
                               2,192           67.020         146,907.840
             TE  CONNECTIVITY       LTD
                                983          138.000          135,654.000
             APPLE   INC
                              12,174           130.210         1,585,176.540
             BOEING    CO/THE
                               1,193           235.470          280,915.710
             VERIZON    COMMUNICATIONS        INC
                              12,153            58.720         713,624.160
             JPMORGAN     CHASE   & CO
                               5,810           161.240          936,804.400
             CATERPILLAR      INC
                               1,287           240.990          310,154.130
             MORGAN    STANLEY
                               4,628           87.700         405,875.600
             BROADCOM     INC
                               1,228           452.580          555,768.240
             DEERE   & CO
                                537          394.220          211,696.140
             TELEFLEX     INC
                                528          412.550          217,826.400
             COLGATE-PALMOLIVE         CO
                               1,722           82.180         141,513.960
             ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                               2,947           94.800         279,375.600
             LABORATORY      CRP  OF  AMER
                                859          278.140          238,922.260
             HLDGS
             AMAZON.COM      INC
                                298         3,291.610           980,899.780
             EXXON   MOBIL   CORP
                               4,366           62.430         272,569.380
             EOG  RESOURCES     INC
                               2,686           83.100         223,206.600
             NEXTERA    ENERGY    INC
                               3,078           74.530         229,403.340
             GENERAL    ELECTRIC     CO
                              16,024            13.300         213,119.200
             GENERAL    MOTORS    CO
                               5,198           58.990         306,630.020
             GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                               1,126           370.890          417,622.140
             ALPHABET     INC-CL    A
                                131         2,351.930           308,102.830
             FIRSTENERGY      CORP
                              25,377            37.520         952,145.040
             HOME   DEPOT   INC
                               1,032           339.250          350,106.000
             JOHNSON    & JOHNSON
                               2,977           168.500          501,624.500
             RENEWABLE     ENERGY    GROUP   INC
                               8,362           60.540         506,235.480
             MCDONALD'S      CORP
                               1,355           234.840          318,208.200
             FACEBOOK     INC-CLASS     A
                               2,882           319.080          919,588.560
             MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                               1,084           199.070          215,791.880
             MERCK   & CO.  INC.
                               2,092           78.410         164,033.720
             NIKE   INC  -CL  B
                               1,197           137.810          164,958.570
             NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                               1,443           289.810          418,195.830
             NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                                790          370.630          292,797.700
             PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL
                               2,221           97.410         216,347.610
             PFIZER    INC
                               8,164           39.580         323,131.120
                                148/235


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             PROCTER    & GAMBLE    CO/THE
                               1,032           135.150          139,474.800
             CONOCOPHILLIPS                  5,115           57.100         292,066.500
             TESLA   INC
                                302          672.370          203,055.740
             UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B
                               2,275           217.500          494,812.500
             ANTHEM    INC
                                421          396.570          166,955.970
             WALT   DISNEY    CO/THE
                               1,801           184.840          332,896.840
             WASTE   MANAGEMENT      INC
                               1,614           141.380          228,187.320
             WALMART    INC
                                852          140.200          119,450.400
             ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL
                               1,642           488.580          802,248.360
             A
             WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                               1,367           270.070          369,185.690
             VISA   INC-CLASS     A SHARES
                               3,438           232.120          798,028.560
             NVIDIA    CORP
                                314          592.490          186,041.860
             PNC  FINANCIAL     SERVICES
                               2,473           198.910          491,904.430
             GROUP
             TYSON   FOODS   INC-CL    A
                               8,743           78.820         689,123.260
             THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                                760          468.450          356,022.000
             INC
             MASTERCARD      INC  - A
                               2,010           375.400          754,554.000
             BANK   OF  AMERICA    CORP
                              15,477            42.180         652,819.860
             EATON   CORP   PLC
                               2,544           147.520          375,290.880
             ECOLAB    INC
                               1,024           228.430          233,912.320
             INTEL   CORP
                               3,089           57.670         178,142.630
             MICROSOFT     CORP
                               5,555           252.460         1,402,415.300
             MEDTRONIC     PLC
                               3,178           126.700          402,652.600
             MICRON    TECHNOLOGY      INC
                               8,018           85.980         689,387.640
             COMCAST    CORP-CLASS      A
                               4,220           58.110         245,224.200
     アメリカ・ドル　小計                                             アメリカ・ドル
                                                  27,316,776.490
                                                 (2,971,245,778)
     カナダ・ドル                            株       カナダ・ドル            カナダ・ドル
             ENBRIDGE     INC
                               3,643           48.090         175,191.870
     カナダ・ドル　小計                                              カナダ・ドル
                                                   175,191.870
                                                   (15,719,966)
     合計                                              2,986,965,744
                                                 [2,986,965,744]
      (2)    株式以外の有価証券

       種　類        通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
                                149/235


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     ハイブリッド優
            アメリカ・ドル                                      アメリカ・ドル
     先証券
                     CHS  INC  7.5  4
                                         4,575.000          132,080.250
                     REINSURANCE      GRP  OF  AMER
                                         2,558.000           72,903.000
                     5.75
                     WELLS   FARGO   & COMPANY    5.5  X
                                         4,550.000          116,844.000
                     ENTERGY    LOUISIANA     LLC  4.875
                                         1,200.000           30,828.000
                     *
                     ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD  5.25
                                         1,200.000           30,600.000
                     E
                     MORGAN    STANLEY    5.85   K
                                          633.000          18,274.710
                     AXIS   CAPITAL    HLDGS   LTD  5.5
                                         2,100.000           53,634.000
                     E
                     NY  COMMUNITY     BANCORP    INC
                                         2,303.000           64,944.600
                     6.375   A.
                     FIRST   REPUBLIC     BANK   5.125   H
                                         2,582.000           67,803.320
                     VALLEY    NATIONAL     BANCORP    5.5
                                         2,076.000           53,623.080
                     B
                     SOUTHERN     CO  5.25
                                         1,961.000           52,731.290
                     ENBRIDGE     INC  6.375   B
                                          497.000          13,250.020
                     BANK   OF  AMERICA    CORP   6 GG
                                         2,725.000           75,073.750
                     UNUM   GROUP   6.25
                                         3,350.000           90,081.500
                     KKR  & CO  INC  6.5  B
                                          750.000          19,297.500
                     KEYCORP    5.65   F
                                          952.000          25,761.120
                     JPMORGAN     CHASE   & CO  5.75   DD
                                         5,088.000          138,851.520
                     NISOURCE     INC  6.5  B
                                         2,810.000           78,511.400
                     JPMORGAN     CHASE   & CO  6 EE
                                         3,975.000          110,783.250
                     CMS  ENERGY    CORP   5.875
                                         4,546.000          125,969.660
                     AMERICAN     INTL   GROUP   5.85   A
                                         5,825.000          163,216.500
                     DUKE   ENERGY    CORP   5.75   A
                                         1,818.000           51,502.660
                     REGIONS    FINANCIAL     CORP   5.7
                                         3,038.000           84,699.440
                      C 
                     ALGONQUIN     PWR  & UTILITY    6.2
                                          909.000          25,388.370
                     19-A
                     SPIRE   INC  5.9  A
                                         3,556.000           99,603.560
                     ATHENE    HOLDING    LTD  6.35   A
                                         1,100.000           32,010.000
                     SYNOVUS    FINANCIAL     CORP
                                         2,895.000           78,078.150
                     5.875   E
                     TCF  FINANCIAL     5.7  C*
                                          400.000          10,800.000
                     ALLSTATE     CORP   5.1  H
                                         4,375.000          119,787.500
                                150/235


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                     SEMPRA    ENERGY    5.75
                                         6,407.000          175,295.520
                     FIFTH   THIRD   BANCORP    6 A
                                         1,923.000           51,594.090
                     AEGON   FUNDING    CO  LLC  5.1
                                         6,414.000          169,201.320
                     SYNCHRONY     FINANCIAL     5.625   A
                                         7,734.000          207,039.180
                     FIRST   REPUBLIC     BANK   4.7  J
                                         3,025.000           79,315.800
                     SOUTHERN     CO  4.95   2020
                                         8,035.000          216,864.650
                     WELLS   FARGO   & COMPANY    4.75
                                         11,013.000           284,575.920
                     Z
                     CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CO
                                         6,084.000          156,967.800
                     4.8  J
                     FIRST   HORIZON    CORP   6.5
                                         3,936.000          109,420.800
                     ATHENE    HOLDING    LTD  6.375    C 
                                         1,950.000           56,179.500
                     TRUIST    FINANCIAL     CORP   4.75
                                         3,578.000           96,391.320
                     R
                     UNITED    STATES    CELLULAR      C 
                                         2,438.000           65,411.540
                     6.25
                     BROOKFIELD      FINANCE    INC
                                         1,675.000           41,925.250
                     4.625   50
                     BRIGHTHOUSE      FINANCIAL     IN
                                         1,700.000           45,305.000
                     5.375    C 
                     US  CELLULAR     CORP   5.5
                                         1,667.000           43,158.630
                     WASHINGTON      FEDERAL    INC
                                         1,228.000           32,210.440
                     4.875   A
                     FIRST   HORIZON    CORP   6.1  D
                                         5,763.000          153,699.210
                     TELEPHONE     & DATA   SYS  6.625
                                         3,084.000           84,964.200
                     UU
                     TEXAS   CAPITAL    BANCSHARES
                                         2,500.000           65,000.000
                     5.75   B
                     CHARLES    SCHWAB    CORP   4.45   J
                                         4,396.000          113,768.480
                     MORGAN    STANLEY    6.875   F
                                         1,589.000           44,968.700
                     ALLY   FINANCIAL     FR  2/15/40
                                         1,963.000           50,409.840
                     WELLS   FARGO   & COMPANY    6.625
                                         1,556.000           45,248.480
                     R
                     PNC  FINANCIAL     SERVICES
                                         1,900.000           50,103.000
                     6.125   P
                     MORGAN    STANLEY    6.375   I
                                         1,593.000           45,735.030
                     WELLS   FARGO   & COMPANY    5.85
                                         2,892.000           78,344.280
                     Q
            アメリカ・ドル　小計                                      アメリカ・ドル
                                                   4,600,030.130
                                151/235


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                                                   (500,345,277)
     ハイブリッド優先証券　合計                                               500,345,277
                                                   [500,345,277]
     投資証券        アメリカ・ドル                                      アメリカ・ドル
                     UMH  PROPERTIES      INC  6.75    C 
                                            1,200         31,416.000
                     MONMOUTH     REIT   6.125    C 
                                            2,875         73,657.500
                     SPIRIT    REALTY    CAPITAL    IN  6
                                            1,350         36,315.000
                     A
                     QTS  REALTY    TRUST   INC  7.125
                                            1,175         32,547.500
                     A
                     AMERICAN     HOMES   4 RENT   6.25
                                            1,363         36,957.740
                     H
            アメリカ・ドル　小計                                      アメリカ・ドル
                                                    210,893.740
                                                   (22,938,913)
     投資証券　合計                                                22,938,913
                                                   [22,938,913]
     合計                                               523,284,190
                                                   [523,284,190]
    ハイブリッド優先証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

          2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
          3.  外貨建有価証券の内訳
                                           組入
                                                 組入
                                   組入株式                   合計金額に
                                         ハイブリッ
               通貨           銘柄数                       投資証券
                                   時価比率      ド優先証券             対する比率
                                                時価比率
                                         時価比率
           アメリカ・ドル          株式         66 銘柄
                     ハイブリッド
                              55 銘柄      85.0%       14.3%       0.7%      99.6%
                     優先証券
                     投資証券         5 銘柄
           カナダ・ドル          株式         1 銘柄       100%        -%       -%      0.4%
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況

                                152/235

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2020  年 11 月 10 日現在       2021  年 5 月 10 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                        77,202,298               9,827,236
        コール・ローン
                                        12,800,521               7,346,015
        株式
                                      1,162,272,829              1,389,065,093
        未収配当金
                                          558,649             6,563,470
        流動資産合計
                                      1,252,834,297              1,412,801,814
      資産合計
                                      1,252,834,297              1,412,801,814
     負債の部

      流動負債
        未払解約金
                                         5,225,000               562,000
        その他未払費用
                                             －              11
        流動負債合計
                                         5,225,000               562,011
      負債合計
                                         5,225,000               562,011
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1         764,574,485              702,513,696
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       483,034,812              709,726,107
        元本等合計
                                      1,247,609,297              1,412,239,803
      純資産合計
                                      1,247,609,297              1,412,239,803
     負債純資産合計                                 1,252,834,297              1,412,801,814
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2020  年 11 月 11 日
            区　分
                                     至　  2021  年 5 月 10 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 株式
       方法
                                153/235


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している
                        場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基
                        準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                2020  年 11 月 10 日現在          2021  年 5 月 10 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2020  年 5 月 12 日          2020  年 11 月 11 日
          期首元本額                         794,331,741       円           764,574,485       円
          期中追加設定元本額                          33,725,564      円           22,828,119      円
                                154/235


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          期中一部解約元本額                          63,482,820      円           84,888,908      円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          安定重視ポートフォリオ（奇                          14,160,532      円           11,922,060      円
          数月分配型）
          インカム重視ポートフォリオ                          13,180,482      円           10,373,914      円
          （奇数月分配型）
          成長重視ポートフォリオ（奇                         234,746,144       円           196,739,306       円
          数月分配型）
          ダイワ・株／債券／コモディ                          40,988,847      円           32,642,504      円
          ティ・バランスファンド
          ダイワ資産分散インカムオー                          41,440,051      円           34,214,037      円
          プン（奇数月決算型）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                          73,262,243      円           69,200,438      円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         131,171,899       円           127,410,420       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         215,624,287       円           220,011,017       円
          ト（六つの羽／成長コース）
       計                            764,574,485       円           702,513,696       円
     2.     期末日における受益権の総数                         764,574,485       口           702,513,696       口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2020  年 11 月 11 日
            区　分
                                     至　  2021  年 5 月 10 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
                        資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
                                155/235



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     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2021  年 5 月 10 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2020  年 11 月 10 日現在             2021  年 5 月 10 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     株式                              28,545,309                    12,050,173
     合計                              28,545,309                    12,050,173
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2020  年 10 月
               16 日から    2020  年 11 月 10 日まで、及び       2021  年 4 月 16 日から    2021  年 5 月 10 日まで）を指して
               おります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
             2020  年 11 月 10 日現在                     2021  年 5 月 10 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （ 1 口当たり情報）

                           2020  年 11 月 10 日現在            2021  年 5 月 10 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.6318    円               2.0103    円
                                156/235


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     （ 1 万口当たり純資産額）                             (16,318    円 )             (20,103    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
                                            評価額
       通　貨            銘　柄         株　式　数                              備考
                                      単　価            金　額
     イギリス・ポン
                                株     イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
     ド
             UNILEVER     PLC
                               4,489           42.730         191,814.970
             PRUDENTIAL      PLC
                              14,844            15.790         234,386.760
             AVIVA   PLC
                              40,669            4.096         166,580.220
             GLAXOSMITHKLINE        PLC
                              15,900            13.556         215,540.400
             M&G  PLC
                              68,765            2.175         149,563.870
             TESCO   PLC
                              88,445            2.275         201,212.370
             VODAFONE     GROUP   PLC
                              135,523             1.418         192,198.710
             NATIONAL     GRID   PLC
                              17,873            9.317         166,522.740
             HSBC   HOLDINGS     PLC
                              43,404            4.512         195,838.840
             ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS
                              11,761            14.302         168,205.820
     イギリス・ポンド　小計                                            イギリス・ポンド
                                                  1,881,864.700
                                                  (287,266,646)
     スイス・フラン                            株      スイス・フラン            スイス・フラン
             ROCHE   HOLDING    AG-
                               1,313           303.200          398,101.600
             GENUSSCHEIN
             NESTLE    SA-REG
                               5,578           109.120          608,671.360
             ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG
                                903          385.700          348,287.100
             NOVARTIS     AG-REG
                               4,389           79.490         348,881.610
             GIVAUDAN-REG                   108         3,884.000           419,472.000
     スイス・フラン　小計                                             スイス・フラン
                                                  2,123,413.670
                                                  (256,317,264)
     スウェーデン・                              スウェーデン・クロー
                                株             スウェーデン・クローナ
     クローナ                                        ナ
             ELECTROLUX      AB-SER    B
                               2,486           237.500          590,425.000
     スウェーデン・クローナ　小計                                         スウェーデン・クローナ
                                                   590,425.000
                                                   (7,734,567)
     ユーロ                            株          ユーロ            ユーロ
             SIEMENS    AG-REG
                               2,800           144.280          403,984.000
                                157/235

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             BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG
                               2,996           83.640         250,585.440
             BASF   SE
                               3,676           70.380         258,716.880
             ALLIANZ    SE-REG
                               1,145           214.350          245,430.750
             MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG
                               1,239           248.700          308,139.300
             DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                              21,145            16.534         349,611.430
             DEUTSCHE     POST   AG-REG
                               6,823           51.000         347,973.000
             KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                               7,785           48.070         374,224.950
             KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE
                               6,506           23.055         149,995.830
             N
             KONINKLIJKE      DSM  NV
                               2,261           152.250          344,237.250
             KONINKLIJKE      KPN  NV
                              87,929            2.804         246,552.910
             TOTAL   SE
                               6,299           39.050         245,975.950
             MICHELIN     (CGDE)
                               2,155           123.700          266,573.500
             SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                               3,417           134.960          461,158.320
             BNP  PARIBAS
                               3,990           54.780         218,572.200
             CAPGEMINI     SE
                               1,883           155.100          292,053.300
             AXA  SA
                              12,126            22.730         275,623.980
             SANOFI                  3,893           85.440         332,617.920
             INTESA    SANPAOLO
                              100,555             2.362         237,510.910
             ENI  SPA
                              12,935            10.320         133,489.200
             ENEL   SPA
                              48,153            8.268         398,129.000
             ENAGAS    SA
                              10,115            18.790         190,060.850
     ユーロ　小計                                                 ユーロ
                                                  6,331,216.870
                                                  (837,746,616)
     合計                                              1,389,065,093
                                                 [1,389,065,093]
      (2)    株式以外の有価証券

         該当事項はありません。
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

         2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                           組入株式       合計金額に
                 通貨               銘柄数
                                           時価比率       対する比率
           イギリス・ポンド               株式           10 銘柄        100%       20.7%
           スイス・フラン               株式            5 銘柄        100%       18.5%
           スウェーデン・クローナ               株式            1 銘柄        100%        0.6%
                                158/235


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           ユーロ               株式           22 銘柄        100%       60.2%
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
    「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2020  年 11 月 10 日現在       2021  年 5 月 10 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                        13,698,530                   －
        コール・ローン
                                         7,188,469              14,912,191
        株式
                                       667,085,506              697,352,371
        投資証券
                                         8,714,748                  －
        未収入金
                                             －         14,642,002
        未収配当金
                                          758,841              275,514
        流動資産合計
                                       697,446,094              727,182,078
      資産合計
                                       697,446,094              727,182,078
     負債の部

      流動負債
        前受金
                                             －          1,070,064
        未払金
                                             －          1,574,070
        未払解約金
                                         2,000,000              8,159,000
        その他未払費用
                                             －               3
        流動負債合計
                                         2,000,000              10,803,137
      負債合計
                                         2,000,000              10,803,137
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1         306,837,536              241,044,350
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       388,608,558              475,334,591
        元本等合計
                                       695,446,094              716,378,941
                                159/235

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      純資産合計
                                       695,446,094              716,378,941
     負債純資産合計                                  697,446,094              727,182,078
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2020  年 11 月 11 日
            区　分
                                     至　  2021  年 5 月 10 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                                160/235




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                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している
                        場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基
                        準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                2020  年 11 月 10 日現在          2021  年 5 月 10 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2020  年 5 月 12 日          2020  年 11 月 11 日
          期首元本額                         356,802,208       円           306,837,536       円
          期中追加設定元本額                           1,154,410     円            3,018,649     円
          期中一部解約元本額                          51,119,082      円           68,811,835      円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          安定重視ポートフォリオ（奇                          10,125,308      円            7,871,791     円
          数月分配型）
          インカム重視ポートフォリオ                           9,456,274     円            6,771,731     円
          （奇数月分配型）
          成長重視ポートフォリオ（奇                         172,123,733       円           129,233,822       円
          数月分配型）
          ダイワ・株／債券／コモディ                          29,762,546      円           22,011,268      円
          ティ・バランスファンド
                                161/235


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ダイワ資産分散インカムオー                          30,418,866      円           22,722,060      円
          プン（奇数月決算型）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                           9,610,627     円            8,682,376     円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                          17,222,460      円           16,088,006      円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                          28,117,722      円           27,663,296      円
          ト（六つの羽／成長コース）
       計                            306,837,536       円           241,044,350       円
     2.     期末日における受益権の総数                         306,837,536       口           241,044,350       口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2020  年 11 月 11 日
            区　分
                                     至　  2021  年 5 月 10 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
                        資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2021  年 5 月 10 日現在
                                162/235


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     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2020  年 11 月 10 日現在             2021  年 5 月 10 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     株式                              14,485,341                    4,782,172
     投資証券                                327,294                       －
     合計                              14,812,635                    4,782,172
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2020  年 10 月
               16 日から    2020  年 11 月 10 日まで、及び       2021  年 4 月 16 日から    2021  年 5 月 10 日まで）を指して
               おります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
             2020  年 11 月 10 日現在                     2021  年 5 月 10 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （ 1 口当たり情報）

                           2020  年 11 月 10 日現在            2021  年 5 月 10 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.2665    円               2.9720    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (22,665    円 )             (29,720    円 )
    附属明細表


    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
                                            評価額
       通　貨            銘　柄         株　式　数                              備考
                                      単　価            金　額
                                163/235


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     オーストラリ
                                株   オーストラリア・ドル            オーストラリア・ドル
     ア・ドル
             BHP  GROUP   LTD
                               8,800           50.090         440,792.000
             SOUTH32    LTD
                              28,500            3.000         85,500.000
             WOODSIDE     PETROLEUM     LTD
                               1,700           23.260          39,542.000
             FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD
                               4,200           22.970          96,474.000
             NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD
                              10,400            26.780         278,512.000
             WESTPAC    BANKING    CORP
                              10,300            26.090         268,727.000
             RIO  TINTO   LTD
                                700          127.110          88,977.000
             COMMONWEALTH       BANK   OF
                               3,050           93.920         286,456.000
             AUSTRAL
             MACQUARIE     GROUP   LTD
                               1,000           158.450          158,450.000
             CSL  LTD
                                500          274.510          137,255.000
             WESFARMERS      LTD
                               4,700           54.260         255,022.000
             JB  HI-FI   LTD
                               1,700           46.830          79,611.000
     オーストラリア・ドル　小計                                          オーストラリア・ドル
                                                  2,215,318.000
                                                  (189,276,769)
     オフショア・人
                                株    オフショア・人民元            オフショア・人民元
     民元
             KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A
                                260         1,903.000           494,780.000
     オフショア・人民元　小計                                           オフショア・人民元
                                                   494,780.000
                                                   (8,375,587)
     シンガポール・
                                株    シンガポール・ドル            シンガポール・ドル
     ドル
             DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                               5,800           29.860         173,188.000
             VENTURE    CORP   LTD
                               2,800           19.500          54,600.000
             WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                              17,000            4.970         84,490.000
     シンガポール・ドル　小計                                           シンガポール・ドル
                                                   312,278.000
                                                   (25,631,778)
     韓国・ウォン                            株       韓国・ウォン            韓国・ウォン
             SK  HYNIX   INC
                               2,000         129,500.000          259,000,000.000
             HYUNDAI    MOTOR   CO
                                500        224,000.000          112,000,000.000
             POSCO                   330        398,000.000          131,340,000.000
             KOREA   SHIPBUILDING       &
                                300        154,500.000          46,350,000.000
             OFFSHOR
             HYUNDAI    MOBIS   CO  LTD
                                230        277,500.000          63,825,000.000
             NAVER   CORP
                                390        361,000.000          140,790,000.000
                                164/235


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             LG  CHEM   LTD
                                90       919,000.000          82,710,000.000
             KB  FINANCIAL     GROUP   INC
                               3,500         58,300.000         204,050,000.000
             SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD
                               6,900         81,900.000         565,110,000.000
             LG  ELECTRONICS      INC
                                500        153,000.000          76,500,000.000
             HANA   FINANCIAL     GROUP
                               3,400         46,300.000         157,420,000.000
             HANWHA    SOLUTIONS     CORP
                                300        46,800.000          14,040,000.000
     韓国・ウォン　小計                                              韓国・ウォン
                                                1,853,135,000.000
                                                  (181,051,290)
     香港・ドル                            株        香港・ドル            香港・ドル
             GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP
                               3,000           66.700         200,100.000
             L
             SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                               6,000           118.600          711,600.000
             GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS
                               9,000           19.220         172,980.000
             LT
             JIANGXI    COPPER    CO  LTD-H
                              12,000            20.250         243,000.000
             HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR
                               3,400           454.400         1,544,960.000
             CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H
                              143,000             6.250         893,750.000
             AIA  GROUP   LTD
                              17,600           101.500         1,786,400.000
             CHINA   FEIHE   LTD
                              23,000            21.000         483,000.000
             SANDS   CHINA   LTD
                              20,800            34.550         718,640.000
             TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                               6,000           149.300          895,800.000
             LTD
             ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H
                              18,000            12.300         221,400.000
     香港・ドル　小計                                               香港・ドル
                                                  7,871,630.000
                                                  (110,281,537)
     台湾・ドル                            株        台湾・ドル            台湾・ドル
             NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD
                               3,000           379.500         1,138,500.000
             DELTA   ELECTRONICS      INC
                               3,000           293.500          880,500.000
             NANYA   TECHNOLOGY      CORP
                              10,000            85.500         855,000.000
             MEDIATEK     INC
                               8,000          1,060.000          8,480,000.000
             MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO
                              85,000            32.600        2,771,000.000
             LT
             CTBC   FINANCIAL     HOLDING    CO
                              141,000            23.100        3,257,100.000
             LT
             WIN  SEMICONDUCTORS        CORP
                               4,000           337.500         1,350,000.000
             POYA   INTERNATIONAL       CO  LTD
                               3,000           604.000         1,812,000.000
             MERIDA    INDUSTRY     CO  LTD
                              11,000           306.500         3,371,500.000
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             TAIWAN    SEMICONDUCTOR
                              26,000           599.000        15,574,000.000
             MANUFAC
             HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY
                              23,000           117.500         2,702,500.000
             UNITED    MICROELECTRONICS
                              87,000            54.000        4,698,000.000
             CORP
     台湾・ドル　小計                                               台湾・ドル
                                                  46,890,100.000
                                                  (182,735,410)
     合計                                               697,352,371
                                                  [697,352,371]
      (2)    株式以外の有価証券

         該当事項はありません。
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

         2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                           組入株式       合計金額に
                 通貨               銘柄数
                                           時価比率       対する比率
           オーストラリア・ドル               株式           12 銘柄        100%       27.1%
           オフショア・人民元               株式            1 銘柄        100%        1.2%
           シンガポール・ドル               株式            3 銘柄        100%        3.7%
           韓国・ウォン               株式           12 銘柄        100%       26.0%
           香港・ドル               株式           11 銘柄        100%       15.8%
           台湾・ドル               株式           12 銘柄        100%       26.2%
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
    「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2020  年 11 月 10 日現在       2021  年 5 月 10 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
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     資産の部
      流動資産
        コール・ローン
                                       386,640,602              260,527,247
        株式
                                      14,657,037,600              15,788,191,810
        未収入金
                                       187,605,705                    －
        未収配当金
                                       177,577,700              208,463,150
        流動資産合計
                                      15,408,861,607              16,257,182,207
      資産合計
                                      15,408,861,607              16,257,182,207
     負債の部

      流動負債
        未払金
                                        22,120,214              38,446,081
        未払解約金
                                        44,766,000              12,500,000
        その他未払費用
                                             －              154
        流動負債合計
                                        66,886,214              50,946,235
      負債合計
                                        66,886,214              50,946,235
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1        5,728,483,009              4,899,243,243
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      9,613,492,384              11,306,992,729
        元本等合計
                                      15,341,975,393              16,206,235,972
      純資産合計
                                      15,341,975,393              16,206,235,972
     負債純資産合計                                15,408,861,607              16,257,182,207
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2020  年 11 月 11 日
            区　分
                                     至　  2021  年 5 月 10 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 株式
       方法
                                167/235





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                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
                        当金額を計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                2020  年 11 月 10 日現在          2021  年 5 月 10 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2020  年 5 月 12 日          2020  年 11 月 11 日
          期首元本額                        6,000,019,760        円          5,728,483,009        円
          期中追加設定元本額                         110,895,334       円           89,044,701      円
          期中一部解約元本額                         382,432,085       円           918,284,467       円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ好配当日本株投信（季                        3,850,932,341        円          3,132,711,213        円
          節点描）
          ダイワ・バランス３資産（外                          26,569,688      円           24,345,037      円
          債・海外リート・好配当日本
          株）
          安定重視ポートフォリオ（奇                          26,226,959      円           21,868,621      円
          数月分配型）
          インカム重視ポートフォリオ                          24,091,913      円           19,344,109      円
          （奇数月分配型）
          成長重視ポートフォリオ（奇                         432,822,965       円           361,317,803       円
          数月分配型）
          ダイワ・株／債券／コモディ                          74,736,938      円           58,855,460      円
          ティ・バランスファンド
          ダイワ資産分散インカムオー                          76,910,507      円           62,096,019      円
          プン（奇数月決算型）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         210,148,120       円           199,577,941       円
          ト（六つの羽／安定コース）
                                168/235



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         384,770,643       円           370,252,950       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         621,272,935       円           648,874,090       円
          ト（六つの羽／成長コース）
       計                           5,728,483,009        円          4,899,243,243        円
     2.     期末日における受益権の総数                        5,728,483,009        口          4,899,243,243        口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2020  年 11 月 11 日
            区　分
                                     至　  2021  年 5 月 10 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
                        信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2021  年 5 月 10 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                                169/235


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                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2020  年 11 月 10 日現在             2021  年 5 月 10 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     株式                             598,630,043                    196,000,211
     合計                             598,630,043                    196,000,211
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2020  年 10 月
               16 日から    2020  年 11 月 10 日まで、及び       2021  年 4 月 16 日から    2021  年 5 月 10 日まで）を指して
               おります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
             2020  年 11 月 10 日現在                     2021  年 5 月 10 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （ 1 口当たり情報）

                           2020  年 11 月 10 日現在            2021  年 5 月 10 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.6782    円               3.3079    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (26,782    円 )             (33,079    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
                                          評価額（円）
             銘　柄              株　式　数                               備考
                                      単　価           金　額
     ＩＮＰＥＸ                          73,600          813.00          59,836,800
     オリエンタル白石                         304,500           300.00          91,350,000
     熊  谷  組
                               24,300         3,140.00           76,302,000
     五洋建設                          53,200          883.00          46,975,600
     住友林業                          22,600         2,450.00           55,370,000
     大和ハウス                          35,000         3,421.00          119,735,000
     協和エクシオ                          27,500         2,995.00           82,362,500
     日本工営                           7,700        3,095.00           23,831,500
     九電工                          30,400         3,810.00          115,824,000
     ブルボン                          22,800         2,189.00           49,909,200
     日鉄ソリューションズ                          24,100         3,325.00           80,132,500
                                170/235


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     ディップ                          33,100         3,230.00          106,913,000
     エレマテック                          22,400         1,215.00           27,216,000
     パルグループＨＬＤＧＳ                          67,300         1,592.00          107,141,600
     太陽化学                          22,600         1,788.00           40,408,800
     日本たばこ産業                          35,500         2,147.50           76,236,250
     アルコニックス                          65,000         1,649.00          107,185,000
     あい    ホールディングス
                               23,300         2,242.00           52,238,600
     富士紡ホールディングス                          16,700         4,540.00           75,818,000
     ダイワボウＨＤ                          66,000         1,815.00          119,790,000
     レスターホールディングス                          11,500         2,037.00           23,425,500
     ＴＯＫＡＩホールディングス                         191,000           916.00         174,956,000
     三洋貿易                         146,400          1,120.00          163,968,000
     旭  化  成
                              200,500          1,207.50          242,103,750
     川田テクノロジーズ                          13,100         4,375.00           57,312,500
     信和                          46,200          806.00          37,237,200
     ハウスドゥ                          48,400         1,068.00           51,691,200
     コメダホールディングス                          32,200         2,052.00           66,074,400
     共和レザー                          66,600          770.00          51,282,000
     セーレン                          42,000         1,966.00           82,572,000
     ワコールホールディングス                          25,100         2,602.00           65,310,200
     ＳＲＡホールディングス                           7,700        2,632.00           20,266,400
     昭和電工                          14,400         3,670.00           52,848,000
     日本曹達                          32,000         3,365.00          107,680,000
     大阪ソーダ                          21,900         2,588.00           56,677,200
     信越化学                           9,100        18,575.00           169,032,500
     エア・ウォーター                          58,600         1,930.00          113,098,000
     四国化成                          46,000         1,250.00           57,500,000
     三菱瓦斯化学                          16,200         2,615.00           42,363,000
     東京応化工業                          11,300         7,310.00           82,603,000
     旭有機材                          57,300         1,448.00           82,970,400
     リケンテクノス                          51,400          553.00          28,424,200
     第一工業製薬                          46,900         3,710.00          173,999,000
     武田薬品                         107,900          3,730.00          402,467,000
     太陽ホールディングス                          11,000         5,490.00           60,390,000
     日本空調サービス                          77,200          743.00          57,359,600
     伊藤忠テクノソリュー                          30,200         3,825.00          115,515,000
     富士フイルムＨＬＤＧＳ                          43,200         7,286.00          314,755,200
     デクセリアルズ                         131,000          2,017.00          264,227,000
     ＴＯＹＯ      ＴＩＲＥ
                               50,000         2,096.00          104,800,000
     ＡＧＣ                          72,600         5,230.00          379,698,000
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     ニチアス                          52,500         2,997.00          157,342,500
     日本冶金工                          24,600         2,494.00           61,352,400
     大紀アルミニウム                          52,700         1,067.00           56,230,900
     三井金属                          38,600         4,080.00          157,488,000
     住友鉱山                           8,300        5,283.00           43,848,900
     住友電工                          94,500         1,677.50          158,523,750
     三和ホールディングス                          94,700         1,426.00          135,042,200
     日東精工                          80,100          564.00          45,176,400
     マルゼン                          32,000         2,196.00           70,272,000
     ファインシンター                          19,300         1,750.00           33,775,000
     タ  ク  マ
                               58,900         2,280.00          134,292,000
     テクノプロ・ホールディング                           3,900        8,470.00           33,033,000
     ソデイツク                          67,400         1,078.00           72,657,200
     ベルシステム２４ＨＬＤＧＳ                          65,700         1,694.00          111,295,800
     豊田自動織機                          13,600         9,020.00          122,672,000
     フリュー                          43,700          997.00          43,568,900
     サト－ホールディングス                          17,600         2,775.00           48,840,000
     技研製作所                          20,800         4,555.00           94,744,000
     クボタ                          46,000         2,718.50          125,051,000
     荏原実業                           6,400        4,950.00           31,680,000
     三精テクノロジーズ                          29,400          800.00          23,520,000
     キトー                          58,600         1,824.00          106,886,400
     日本トムソン                          47,200          703.00          33,181,600
     日  立
                               88,500         5,384.00          476,484,000
     富士電機                          58,000         5,150.00          298,700,000
     マブチモーター                          10,400         4,445.00           46,228,000
     愛知電機                          19,600         2,805.00           54,978,000
     ＥＩＺＯ                          13,000         4,160.00           54,080,000
     Ｔ  Ｄ  Ｋ
                               11,300        14,820.00           167,466,000
     アドバンテスト                          28,000        10,200.00           285,600,000
     デンソー                          24,900         7,274.00          181,122,600
     村田製作所                          17,700         8,699.00          153,972,300
     ＩＨＩ                          70,800         2,320.00          164,256,000
     プレミアグループ                          69,800         2,411.00          168,287,800
     トヨタ自動車                          51,200         8,506.00          435,507,200
     ミクニ                          68,400          317.00          21,682,800
     本田技研                          91,100         3,431.00          312,564,100
     萩原電気ＨＬＤＧＳ                          17,900         2,669.00           47,775,100
     コ  ジ  マ
                               79,600          887.00          70,605,200
     アルゴグラフィックス                          28,900         3,075.00           88,867,500
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     ダイトロン                          56,000         2,043.00          114,408,000
     ナカニシ                          15,000         2,208.00           33,120,000
     スター精密                          41,700         1,692.00           70,556,400
     リ  コ  ー
                              139,900          1,232.00          172,356,800
     フジシールインターナショナル                          51,100         2,479.00          126,676,900
     大日本印刷                          66,600         2,297.00          152,980,200
     藤森工業                          10,400         4,210.00           43,784,000
     リンテック                          23,200         2,507.00           58,162,400
     信越ポリマー                         127,900          1,090.00          139,411,000
     任  天  堂
                               1,500        62,220.00           93,330,000
     伊  藤  忠
                               71,300         3,564.00          254,113,200
     三井物産                          77,700         2,539.50          197,319,150
     東京エレクトロン                           6,700        50,060.00           335,402,000
     スターゼン                          21,200         2,288.00           48,505,600
     セイコーＨＤ                          40,200         2,107.00           84,701,400
     日本ユニシス                          32,400         3,560.00          115,344,000
     稲畑産業                          42,200         1,665.00           70,263,000
     三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ                         652,100           607.90         396,411,590
     りそなホールディングス                         147,100           468.20          68,872,220
     三井住友トラストＨＤ                          44,200         3,857.00          170,479,400
     三井住友フィナンシャルＧ                         101,900          3,970.00          404,543,000
     ＳＢＩホールディングス                          36,900         3,030.00          111,807,000
     オリックス                         132,400          1,821.00          241,100,400
     ＭＳ＆ＡＤ                          54,000         3,296.00          177,984,000
     第一生命ＨＬＤＧＳ                          81,600         2,056.50          167,810,400
     東京海上ＨＤ                          68,300         5,472.00          373,737,600
     東京建物                          83,400         1,727.00          144,031,800
     丸全昭和運輸                          14,300         3,270.00           46,761,000
     センコーグループＨＬＤＧＳ                         108,000          1,040.00          112,320,000
     三井倉庫ＨＯＬＤ                          56,500         2,371.00          133,961,500
     日本電信電話                          81,600         2,854.00          232,886,400
     ＫＤＤＩ                         113,600          3,440.00          390,784,000
     ソフトバンク                         110,800          1,449.00          160,549,200
     シーイーシー                          28,400         1,394.00           39,589,600
     日本管財                          10,200         2,245.00           22,899,000
     日鉄物産                          28,900         4,685.00          135,396,500
     合計                                            15,788,191,810
      (2)    株式以外の有価証券

         該当事項はありません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
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                   【インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）】



    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
    理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドの計算期間は             6 か月未満であるため、財務諸表は                  6 か月毎に作成しております。
    (3)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当特定期間（                  2020  年 11 月 11 日から
    2021  年 5 月 10 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けております。
                                175/235















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      1【財務諸表】

       インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    前　期              当　期
                                 2020年11月10日現在              2021年5月10日現在
      資産の部
       流動資産
                                        8,151,788              8,700,500
         コール・ローン
                                      637,131,199              628,425,968
         親投資信託受益証券
                                        2,000,000              2,000,000
         未収入金
                                      647,282,987              639,126,468
         流動資産合計
                                      647,282,987              639,126,468
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        1,087,980               988,948
         未払収益分配金
                                        1,026,487              1,754,418
         未払解約金
                                         58,386              58,025
         未払受託者報酬
                                        1,430,903              1,421,944
         未払委託者報酬
                                         26,325              25,858
         その他未払費用
                                        3,630,081              4,249,193
         流動負債合計
                                        3,630,081              4,249,193
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      725,320,563              659,299,102
                                     ※１              ※１
         元本
         剰余金
                                     △  81,667,657             △  24,421,827
                                    ※２              ※２
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       20,466,157              21,689,758
          （分配準備積立金）
                                      643,652,906              634,877,275
         元本等合計
                                      643,652,906              634,877,275
       純資産合計
                                      647,282,987              639,126,468
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     前　期              当　期
                                  自   2020年5月12日            自   2020年11月11日
                                  至   2020年11月10日            至   2021年5月10日
      営業収益
                                            18               1
       受取利息
                                        53,449,006              59,294,769
       有価証券売買等損益
                                        53,449,024              59,294,770
       営業収益合計
      営業費用
                                           1,350               663
       支払利息
                                          176,096              172,869
       受託者報酬
                                         4,315,683              4,236,103
                                       ※１              ※１
       委託者報酬
                                          26,363              25,858
       その他費用
                                         4,519,492              4,435,493
       営業費用合計
                                        48,929,532              54,859,277
      営業利益
                                        48,929,532              54,859,277
      経常利益
                                        48,929,532              54,859,277
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                    571,310              620,789
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △  130,413,354             △  81,667,657
                                         4,928,388              6,520,399
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         4,928,388              6,520,399
       額
                                         1,257,168               461,401
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         1,257,168               461,401
       額
                                         3,283,745              3,051,656
                                       ※２              ※２
      分配金
                                      △  81,667,657             △  24,421,827
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        当　期
            区　分                         自　  2020  年 11 月 11 日
                                     至　  2021  年 5 月 10 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                 前　期                 当　期
             区　分
                             2020  年 11 月 10 日現在          2021  年 5 月 10 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                         749,183,529       円           725,320,563       円

          期中追加設定元本額                          10,162,525      円            5,581,535     円
          期中一部解約元本額                          34,025,491      円           71,602,996      円
     2.      特定期間末日における受益                         725,320,563       口           659,299,102       口

          権の総数
     3.  ※ 2  元本の欠損                貸借対照表上の純資産額が元                 貸借対照表上の純資産額が元

                          本総額を下回っており、その                 本総額を下回っており、その
                          差額は    81,667,657      円でありま        差額は    24,421,827      円でありま
                          す。                 す。
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  前　期                 当　期
              区　分                自　  2020  年 5 月 12 日       自　  2020  年 11 月 11 日
                              至　  2020  年 11 月 10 日       至　  2021  年 5 月 10 日
     1.  ※ 1  投資信託財産（親投資信託）の                             182,960    円             180,098    円
         運用の指図に係る権限の全部ま
         たは一部を委託するために要す
         る費用
                                178/235



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     2.  ※ 2  分配金の計算過程                  （自  2020  年 5 月 12 日　至    2020  年  （自  2020  年 11 月 11 日　至    2021
                           7 月 10 日）              年 1 月 12 日）
                           計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                           う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                           当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                           額（  2,193,644     円）、解約に伴         額（  1,969,131     円）、解約に伴
                           う当期純利益金額分配後の有                 う当期純利益金額分配後の有
                           価証券売買等損益から費用を                 価証券売買等損益から費用を
                           控除し、繰越欠損金を補填し                 控除し、繰越欠損金を補填し
                           た額（    0 円）、投資信託約款に             た額（    0 円）、投資信託約款に
                           規定される収益調整金                 規定される収益調整金
                           （ 889,061    円）及び分配準備積           （ 1,203,869     円）及び分配準備
                           立金（    18,943,413      円）より分       積立金（     19,767,237      円）より
                           配対象額は      22,026,118      円（  1 万  分配対象額は       22,940,237      円（  1
                           口当たり     298.33    円）であり、        万口当たり      325.85    円）であ
                           うち  1,107,462     円（  1 万口当た      り、うち     1,056,002     円（  1 万口
                           り 15 円）を分配金額としてお              当たり    15 円）を分配金額とし
                           ります。                 ております。
                           （自  2020  年 7 月 11 日　至    2020  年  （自  2021  年 1 月 13 日　至    2021  年

                           9 月 10 日）              3 月 10 日）
                           計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                           う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                           当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                           額（  2,073,863     円）、解約に伴         額（  1,892,239     円）、解約に伴
                           う当期純利益金額分配後の有                 う当期純利益金額分配後の有
                           価証券売買等損益から費用を                 価証券売買等損益から費用を
                           控除し、繰越欠損金を補填し                 控除し、繰越欠損金を補填し
                           た額（    0 円）、投資信託約款に             た額（    0 円）、投資信託約款に
                           規定される収益調整金                 規定される収益調整金
                           （ 956,362    円）及び分配準備積           （ 1,176,158     円）及び分配準備
                           立金（    19,603,209      円）より分       積立金（     19,687,032      円）より
                           配対象額は      22,633,434      円（  1 万  分配対象額は       22,755,429      円（  1
                           口当たり     311.95    円）であり、        万口当たり      339.06    円）であ
                           うち  1,088,303     円（  1 万口当た      り、うち     1,006,706     円（  1 万口
                           り 15 円）を分配金額としてお              当たり    15 円）を分配金額とし
                           ります。                 ております。
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                           （自  2020  年 9 月 11 日　至    2020  年  （自  2021  年 3 月 11 日　至    2021  年
                           11 月 10 日）             5 月 10 日）
                           計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                           う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                           当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                           額（  1,150,117     円）、解約に伴         額（  2,503,798     円）、解約に伴
                           う当期純利益金額分配後の有                 う当期純利益金額分配後の有
                           価証券売買等損益から費用を                 価証券売買等損益から費用を
                           控除し、繰越欠損金を補填し                 控除し、繰越欠損金を補填し
                           た額（    0 円）、投資信託約款に             た額（    0 円）、投資信託約款に
                           規定される収益調整金                 規定される収益調整金
                           （ 1,139,442     円）及び分配準備          （ 1,191,884     円）及び分配準備
                           積立金（     20,404,020      円）より      積立金（     20,174,908      円）より
                           分配対象額は       22,693,579      円（  1 分配対象額は       23,870,590      円（  1
                           万口当たり      312.88    円）であ       万口当たり      362.06    円）であ
                           り、うち     1,087,980     円（  1 万口    り、うち     988,948    円（  1 万口当
                           当たり    15 円）を分配金額とし            たり  15 円）を分配金額として
                           ております。                 おります。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         当　期
            区　分                         自　  2020  年 11 月 11 日
                                     至　  2021  年 5 月 10 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
                        券、デリバティブ取引に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
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     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         当　期
            区　分
                                     2021  年 5 月 10 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          前　期                      当　期
                      2020  年 11 月 10 日現在               2021  年 5 月 10 日現在
        種　類
                     最終の計算期間の損益に                      最終の計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                            2,141,937                      21,634,363
     合計                            2,141,937                      21,634,363
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                前　期                            当　期
             2020  年 11 月 10 日現在                     2021  年 5 月 10 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


                               当　期
                           自　  2020  年 11 月 11 日
                           至　  2021  年 5 月 10 日
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     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                               前　期                   当　期
                           2020  年 11 月 10 日現在            2021  年 5 月 10 日現在
     1 口当たり純資産額                                0.8874    円               0.9630    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                              (8,874    円 )              (9,630    円 )
    (4)  【附属明細表】

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                  （円）
              ダイワ・外債ソブリン・マザーファン
     親投資信託受益
                                       233,080,931           441,455,283
              ド
     証券
              ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザー
                                        9,750,008          30,876,325
              ファンド
              ダイワ好配当日本株マザーファンド                          19,344,109           63,988,378
              ダイワ北米好配当株マザーファンド                           5,290,592          20,661,877
              ダイワ欧州好配当株マザーファンド                          10,373,914           20,854,679
              ダイワ・アジア・オセアニア好配当株
                                        6,771,731          20,125,584
              マザーファンド
              ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マ
                                        8,875,118          30,463,842
              ザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                                              628,425,968
     合計                                              628,425,968
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
    （参考）


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      当ファンドは、「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」受益証券、「ダイワ・グローバルＲＥＩ
    Ｔ・マザーファンド」受益証券、「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」受益証券、「ダ
    イワ北米好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダ
    イワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ好配当日本株マザーファン
    ド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」
    は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
    　なお、当ファンドの特定期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
    りであります。
    「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の状況

    　前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」に記載のとおりであります。
    「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」の状況

    　前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」に記載のとおりであります。
    「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」の状況

    　前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」に記載のとおりであります。
    「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況

    　前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」に記載のとおりであります。
    「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況

    　前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」に記載のとおりであります。
    「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況

    　前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」に記載のとおりであります。
    「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況

    　前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」に記載のとおりであります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    【成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）】



    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
    理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドの計算期間は             6 か月未満であるため、財務諸表は                  6 か月毎に作成しております。
    (3)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当特定期間（                  2020  年 11 月 11 日から
    2021  年 5 月 10 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けております。
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      1【財務諸表】

       成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    前　期              当　期
                                 2020年11月10日現在              2021年5月10日現在
      資産の部
       流動資産
                                       46,488,367              112,096,314
         コール・ローン
                                     3,265,596,473              3,365,944,146
         親投資信託受益証券
                                        3,000,000              10,000,000
         未収入金
                                     3,315,084,840              3,488,040,460
         流動資産合計
                                     3,315,084,840              3,488,040,460
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                       14,433,671              80,593,017
         未払収益分配金
                                         785,766             3,385,261
         未払解約金
                                         296,978              318,383
         未払受託者報酬
                                        7,721,969              8,278,331
         未払委託者報酬
                                         133,395              138,702
         その他未払費用
                                       23,371,779              92,713,694
         流動負債合計
                                       23,371,779              92,713,694
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     3,608,417,895              3,223,720,688
                                    ※１              ※１
         元本
         剰余金
                                     △  316,704,834              171,606,078
                                   ※２                ※２
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      256,636,887              305,211,917
          （分配準備積立金）
                                     3,291,713,061              3,395,326,766
         元本等合計
                                     3,291,713,061              3,395,326,766
       純資産合計
                                     3,315,084,840              3,488,040,460
      負債純資産合計
                                185/235









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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     前　期              当　期
                                  自   2020年5月12日            自   2020年11月11日
                                  至   2020年11月10日            至   2021年5月10日
      営業収益
                                            98               5
       受取利息
                                        414,194,386              619,347,673
       有価証券売買等損益
                                        414,194,484              619,347,678
       営業収益合計
      営業費用
                                           6,270              3,318
       支払利息
                                          889,913              925,133
       受託者報酬
                                        23,139,141              24,054,698
                                      ※１              ※１
       委託者報酬
                                          133,647              138,702
       その他費用
                                        24,168,971              25,121,851
       営業費用合計
                                        390,025,513              594,225,827
      営業利益
                                        390,025,513              594,225,827
      経常利益
                                        390,025,513              594,225,827
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                   2,714,157              8,483,947
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △  677,932,882             △  316,704,834
                                        21,913,306              11,145,516
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        21,913,306              11,145,516
       額
                                         4,089,627               609,900
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         4,089,627               609,900
       額
                                        43,906,987              107,966,584
                                      ※２              ※２
      分配金
                                      △  316,704,834              171,606,078
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        当　期
            区　分                         自　  2020  年 11 月 11 日
                                     至　  2021  年 5 月 10 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                 前　期                 当　期
             区　分
                             2020  年 11 月 10 日現在          2021  年 5 月 10 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                        3,736,708,513        円          3,608,417,895        円

          期中追加設定元本額                          31,943,313      円           24,319,139      円
          期中一部解約元本額                         160,233,931       円           409,016,346       円
     2.      特定期間末日における受益                        3,608,417,895        口          3,223,720,688        口

          権の総数
     3.  ※ 2  元本の欠損                貸借対照表上の純資産額が元                      ――――――

                          本総額を下回っており、その
                          差額は    316,704,834       円でありま
                          す。
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  前　期                 当　期
              区　分                自　  2020  年 5 月 12 日       自　  2020  年 11 月 11 日
                              至　  2020  年 11 月 10 日       至　  2021  年 5 月 10 日
     1.  ※ 1  投資信託財産（親投資信託）の                           2,270,004     円           2,369,798     円
         運用の指図に係る権限の全部ま
         たは一部を委託するために要す
         る費用
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     2.  ※ 2  分配金の計算過程                  （自  2020  年 5 月 12 日　至    2020  年  （自  2020  年 11 月 11 日　至    2021
                           7 月 10 日）              年 1 月 12 日）
                           計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                           う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                           当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                           額（  11,701,075      円）、解約に        額（  8,773,716     円）、解約に伴
                           伴う当期純利益金額分配後の                 う当期純利益金額分配後の有
                           有価証券売買等損益から費用                 価証券売買等損益から費用を
                           を控除し、繰越欠損金を補填                 控除し、繰越欠損金を補填し
                           した額（     0 円）、投資信託約款           た額（    0 円）、投資信託約款に
                           に規定される収益調整金                 規定される収益調整金
                           （ 18,151,049      円）及び分配準          （ 19,084,803      円）及び分配準
                           備積立金（      269,976,326       円）よ    備積立金（      247,257,082       円）よ
                           り分配対象額は        299,828,450       円  り分配対象額は        275,115,601       円
                           （ 1 万口当たり      809.86    円）であ     （ 1 万口当たり      788.97    円）であ
                           り、うち     14,808,893      円（  1 万口   り、うち     13,948,085      円（  1 万口
                           当たり    40 円）を分配金額とし            当たり    40 円）を分配金額とし
                           ております。                 ております。
                           （自  2020  年 7 月 11 日　至    2020  年  （自  2021  年 1 月 13 日　至    2021  年

                           9 月 10 日）              3 月 10 日）
                           計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                           う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                           当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                           額（  9,348,989     円）、解約に伴         額（  11,800,479      円）、解約に
                           う当期純利益金額分配後の有                 伴う当期純利益金額分配後の
                           価証券売買等損益から費用を                 有価証券売買等損益から費用
                           控除し、繰越欠損金を補填し                 を控除し、繰越欠損金を補填
                           た額（    0 円）、投資信託約款に             した額（     0 円）、投資信託約款
                           規定される収益調整金                 に規定される収益調整金
                           （ 18,551,259      円）及び分配準          （ 18,983,779      円）及び分配準
                           備積立金（      263,694,875       円）よ    備積立金（      232,410,595       円）よ
                           り分配対象額は        291,595,123       円  り分配対象額は        263,194,853       円
                           （ 1 万口当たり      795.38    円）であ     （ 1 万口当たり      784.17    円）であ
                           り、うち     14,664,423      円（  1 万口   り、うち     13,425,482      円（  1 万口
                           当たり    40 円）を分配金額とし            当たり    40 円）を分配金額とし
                           ております。                 ております。
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                           （自  2020  年 9 月 11 日　至    2020  年  （自  2021  年 3 月 11 日　至    2021  年
                           11 月 10 日）             5 月 10 日）
                           計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                           う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                           当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                           額（  17,453,333      円）、解約に        額（  23,517,645      円）、解約に
                           伴う当期純利益金額分配後の                 伴う当期純利益金額分配後の
                           有価証券売買等損益から費用                 有価証券売買等損益から費用
                           を控除し、繰越欠損金を補填                 を控除し、繰越欠損金を補填
                           した額（     0 円）、投資信託約款           した額（     140,943,575       円）、投
                           に規定される収益調整金                 資信託約款に規定される収益
                           （ 18,969,396      円）及び分配準          調整金（     18,570,213      円）及び
                           備積立金（      253,617,225       円）よ    分配準備積立金（          221,343,714
                           り分配対象額は        290,039,954       円  円）より分配対象額は
                           （ 1 万口当たり      803.79    円）であ     404,375,147       円（  1 万口当たり
                           り、うち     14,433,671      円（  1 万口   1,254.37     円）であり、うち
                           当たり    40 円）を分配金額とし            80,593,017      円（  1 万口当たり
                           ております。                 250  円）を分配金額としており
                                            ます。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         当　期
            区　分                         自　  2020  年 11 月 11 日
                                     至　  2021  年 5 月 10 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
                        券、デリバティブ取引に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
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     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         当　期
            区　分
                                     2021  年 5 月 10 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          前　期                      当　期
                      2020  年 11 月 10 日現在               2021  年 5 月 10 日現在
        種　類
                     最終の計算期間の損益に                      最終の計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                            77,964,103                      181,440,623
     合計                            77,964,103                      181,440,623
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                前　期                            当　期
             2020  年 11 月 10 日現在                     2021  年 5 月 10 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


                               当　期
                           自　  2020  年 11 月 11 日
                           至　  2021  年 5 月 10 日
                                190/235


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     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                               前　期                   当　期
                           2020  年 11 月 10 日現在            2021  年 5 月 10 日現在
     1 口当たり純資産額                                0.9122    円               1.0532    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                              (9,122    円 )             (10,532    円 )
    (4)  【附属明細表】

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                  （円）
              ダイワ・外債ソブリン・マザーファン
     親投資信託受益
                                       352,142,056           666,957,054
              ド
     証券
              ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザー
                                        52,947,867          167,675,305
              ファンド
              ダイワ好配当日本株マザーファンド                          361,317,803          1,195,203,160
              ダイワ北米好配当株マザーファンド                          100,250,925           391,519,962
              ダイワ欧州好配当株マザーファンド                          196,739,306           395,505,026
              ダイワ・アジア・オセアニア好配当株
                                       129,233,822           384,082,918
              マザーファンド
              ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マ
                                        48,070,130          165,000,721
              ザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                                            3,365,944,146
     合計                                            3,365,944,146
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
    （参考）


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      当ファンドは、「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」受益証券、「ダイワ・グローバルＲＥＩ
    Ｔ・マザーファンド」受益証券、「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」受益証券、「ダ
    イワ北米好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダ
    イワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ好配当日本株マザーファン
    ド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」
    は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
    　なお、当ファンドの特定期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
    りであります。
    「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の状況

    　前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」に記載のとおりであります。
    「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」の状況

    　前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」に記載のとおりであります。
    「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」の状況

    　前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」に記載のとおりであります。
    「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況

    　前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」に記載のとおりであります。
    「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況

    　前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」に記載のとおりであります。
    「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況

    　前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」に記載のとおりであります。
    「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況

    　前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」に記載のとおりであります。
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                          ２【ファンドの現況】

                     安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

    【純資産額計算書】
                                                     2021  年 5 月 31 日
    　Ⅰ　資産総額                               708,349,876      円
    　Ⅱ　負債総額                                 539,993    円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               707,809,883      円
    　Ⅳ　発行済数量                               720,058,422      口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  0.9830   円
    ( 参考  ) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド


    純資産額計算書

                                                     2021  年 5 月 31 日
    　Ⅰ　資産総額                             21,122,121,406        円
    　Ⅱ　負債総額                               38,941,345      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             21,083,180,061        円
    　Ⅳ　発行済数量                             11,033,364,361        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.9109   円
    ( 参考  ) ダイワ日本国債マザーファンド


    純資産額計算書

                                                     2021  年 5 月 31 日
    　Ⅰ　資産総額                            168,240,951,097         円
    　Ⅱ　負債総額                               98,945,458      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            168,142,005,639         円
    　Ⅳ　発行済数量                            133,373,548,122         口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.2607   円
    ( 参考  ) ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド


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    純資産額計算書
                                                     2021  年 5 月 31 日
    　Ⅰ　資産総額                             85,530,657,593        円
    　Ⅱ　負債総額                               441,446,165      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             85,089,211,428        円
    　Ⅳ　発行済数量                             26,353,016,614        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  3.2288   円
    ( 参考  ) ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド


    純資産額計算書

                                                     2021  年 5 月 31 日
    　Ⅰ　資産総額                            118,234,665,606         円
    　Ⅱ　負債総額                              1,508,881,396       円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            116,725,784,210         円
    　Ⅳ　発行済数量                             33,643,517,933        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  3.4695   円
    ( 参考  ) ダイワ北米好配当株マザーファンド


    純資産額計算書

                                                     2021  年 5 月 31 日
    　Ⅰ　資産総額                              3,685,849,482       円
    　Ⅱ　負債総額                                 517,000    円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              3,685,332,482       円
    　Ⅳ　発行済数量                               940,195,002      口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  3.9198   円
    ( 参考  ) ダイワ欧州好配当株マザーファンド


    純資産額計算書

                                                     2021  年 5 月 31 日
    　Ⅰ　資産総額                              1,416,646,119       円
    　Ⅱ　負債総額                                1,799,000     円
                                194/235


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              1,414,847,119       円
    　Ⅳ　発行済数量                               693,002,139      口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  2.0416   円
    ( 参考  ) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド


    純資産額計算書

                                                     2021  年 5 月 31 日
    　Ⅰ　資産総額                               721,766,479      円
    　Ⅱ　負債総額                                    0 円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               721,766,479      円
    　Ⅳ　発行済数量                               243,082,818      口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  2.9692   円
    ( 参考  ) ダイワ好配当日本株マザーファンド


    純資産額計算書

                                                     2021  年 5 月 31 日
    　Ⅰ　資産総額                             16,256,572,555        円
    　Ⅱ　負債総額                               175,813,165      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             16,080,759,390        円
    　Ⅳ　発行済数量                              4,906,530,425       口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  3.2774   円
                    インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

    純資産額計算書

                                                     2021  年 5 月 31 日
    　Ⅰ　資産総額                               636,990,661      円
    　Ⅱ　負債総額                                 512,829    円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               636,477,832      円
    　Ⅳ　発行済数量                               656,653,474      口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  0.9693   円
                                195/235



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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ( 参考  ) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド

    前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じ。

    ( 参考  ) ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド


    前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じ。

    ( 参考  ) ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド


    前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じ。

    ( 参考  ) ダイワ北米好配当株マザーファンド


    前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じ。

    ( 参考  ) ダイワ欧州好配当株マザーファンド


    前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じ。

    ( 参考  ) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド


    前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じ。

    ( 参考  ) ダイワ好配当日本株マザーファンド


    前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じ。

                     成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

    純資産額計算書

                                196/235


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                     2021  年 5 月 31 日
    　Ⅰ　資産総額                              3,380,374,442       円
    　Ⅱ　負債総額                                5,329,177     円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              3,375,045,265       円
    　Ⅳ　発行済数量                              3,200,183,842       口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.0546   円
    ( 参考  ) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド


    前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じ。

    ( 参考  ) ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド


    前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じ。

    ( 参考  ) ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド


    前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じ。

    ( 参考  ) ダイワ北米好配当株マザーファンド


    前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じ。

    ( 参考  ) ダイワ欧州好配当株マザーファンド


    前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じ。

    ( 参考  ) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド


                                197/235



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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じ。
    ( 参考  ) ダイワ好配当日本株マザーファンド


    前記「安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）」の記載と同じ。

                                198/235

















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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)  名義書換えの手続き等

      　該当事項はありません。
    (2)  受益者に対する特典

      　ありません。
    (3)  譲渡制限の内容

      　譲渡制限はありません。
    (4)  受益証券の再発行

      　受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
      から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
      の再発行の請求を行なわないものとします。
    (5)  受益権の譲渡

       ① 　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
        載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ② 　上記    ① の申請のある場合には、上記                ① の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
        権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載
        または記録するものとします。ただし、上記                        ① の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場
        合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みま
        す。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が
        行なわれるよう通知するものとします。
       ③ 　上記    ① の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
        れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合
        等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替
        停止日や振替停止期間を設けることができます。
    (6)  受益権の譲渡の対抗要件

      　受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
      ることができません。
    (7)  受益権の再分割

      　委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
      に再分割できるものとします。
    (8)  償還金

      　償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
      において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
      受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
      として取得申込者とします。）に支払います。
    (9)  質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      　振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
      一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
      か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
                                200/235



















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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第二部【委託会社等の情報】

                         第１【委託会社等の概況】

                         １　【委託会社等の概況】

    ａ . 資本金の額

       2021  年 5 月末日現在
      　資本金の額　　　　            151  億 7,427   万 2,500   円
      　発行可能株式総数　            799  万 9,980   株
      　発行済株式総数　　            260  万 8,525   株
      　過去    5 年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
    ｂ . 委託会社の機構

      ①　会社の意思決定機構
       　業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
       され、その任期は選任後             1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
       のときまでです。
       　取締役会は、        4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
       たがい業務を執行します。
       　また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決
       定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができま
       す。
      ②　投資運用の意思決定機構

       　投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
       イ．商品会議

        　ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
        す。
       ロ . 商品担当役員
        　商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
        書を決定します。
       ハ．運用会議
         CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ニ．運用部長・ファンドマネージャー
        　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
       ホ．  リスクマネジメント会議
                                201/235


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
        告を行ない、必要事項を審議・決定します。
                       ２　【事業の内容及び営業の概況】


    　委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託

    の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を
    行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
      2021  年 5 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとお

    りです。
          基本的性格               本数（本）             純資産額の合計額（百万円）
      単位型株式投資信託                        45                95,256
      追加型株式投資信託                       747               20,710,140
      　株式投資信託　　合計                       792               20,805,395
      単位型公社債投資信託                        63                187,956
      追加型公社債投資信託                        14               1,510,584
      　公社債投資信託　合計                        77               1,698,540
      総合計                       869               22,503,935
                                202/235











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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                         ３【委託会社等の経理状況】

      １．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                               38 年大蔵省令第

       59 号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等
       に関する内閣府令」（平成              19 年８月６日内閣府令第            52 号）に基づいて作成しております。
      ２．当社は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づき、当事業年度（                         2020  年４月１日から

       2021  年３月    31 日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任                           あずさ監査法人により受けておりま
       す。
      ３．財務諸表の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

    (1)  【貸借対照表】


                                              （単位   :百万円）　
                           　前事業年度                  当事業年度

                         　（  2020  年３月    31 日）        （ 2021  年３月    31 日）
      資産の部

       流動資産
         現金・預金
                                 2,741                    4,860
         有価証券
                                 22,167                      333
         前払費用
                                   205                    237
         未収委託者報酬
                                 10,847                    13,150
         未収収益
                                   63                    49
         関係会社短期貸付金
                                    -                 18,700
                                   62                    207
         その他
         流動資産計
                                 36,088                    37,539
       固定資産
         有形固定資産                   ※ 1                ※ 1
                                   217                    224
           建物
                                    7                    6
           器具備品
                                   209                    218
         無形固定資産
                                 2,362                    1,937
           ソフトウェア
                                 2,028                    1,882
           ソフトウェア仮勘定
                                   333                     54
         投資その他の資産
                                 15,844                    16,121
           投資有価証券
                                 9,153                    10,159
           関係会社株式
                                 3,972                    3,705
           出資金
                                   183                    183
           長期差入保証金
                                 1,069                    1,068
                                203/235


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           繰延税金資産
                                 1,431                      973
           その他                         33                    30
         固定資産計　
                                 18,424                    18,283
       資産合計
                                 54,512                    55,822
                                                  （単位   :百万円）


                              　前事業年度                  当事業年度

                           　（  2020  年３月    31 日）         （ 2021  年３月    31 日）
      負債の部

       流動負債
         預り金
                                       69                   68
         未払金
                                      7,573                   8,405
          未払収益分配金
                                       14                   13
          未払償還金
                                       39                   39
          未払手数料
                                      3,988                   4,734
          その他未払金
                                ※ 2    3,530            ※ 2     3,617
         未払費用
                                      3,830                   3,777
         未払法人税等
                                       656                   804
         未払消費税等
                                       590                   631
         賞与引当金
                                       688                   950
                                        5                  88
         その他
         流動負債計
                                     13,414                   14,725
       固定負債
         退職給付引当金
                                      2,574                   2,452
         役員退職慰労引当金
                                       88                   74
                                        5                   3
         その他
         固定負債計
                                      2,667                   2,530
       負債合計
                                     16,082                   17,256
      純資産の部
       株主資本
         資本金
                                     15,174                   15,174
         資本剰余金
                                     11,495                   11,495
          資本準備金
          資本剰余金合計
                                     11,495                   11,495
         利益剰余金
          利益準備金
                                       374                   374
          その他利益剰余金
                                     11,749                   10,574
           繰越利益剰余金
                                204/235


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          利益剰余金合計
                                     12,123                   10,948
         株主資本合計
                                     38,793                   37,618
       評価・換算差額等
         その他有価証券評価差額金                             △ 363                   947
         評価・換算差額等合計
                                      △ 363                   947
       純資産合計
                                     38,430                   38,566
      負債・純資産合計
                                     54,512                   55,822
    (2)  【損益計算書】


                                                   （単位   :百万円）
                               前事業年度                   当事業年度

                          （自　    2019  年４月１日             （自　    2020  年４月１日
                          　至　    2020  年３月    31 日）        　至　    2021  年３月    31 日）
      営業収益

       委託者報酬
                                     69,550                   65,487
       その他営業収益                                583                   419
       営業収益計
                                     70,134                   65,906
      営業費用
       支払手数料
                                     31,120                   27,965
       広告宣伝費
                                       745                   624
       調査費
                                      8,858                   8,245
        調査費
                                      1,188                   1,134
        委託調査費
                                      7,670                   7,110
       委託計算費
                                      1,410                   1,501
       営業雑経費
                                      1,770                   1,870
        通信費
                                       240                   240
        印刷費
                                       524                   478
        協会費
                                       56                   51
        諸会費
                                       13                   14
        その他営業雑経費                              936                 1,084
       営業費用計
                                     43,906                   40,207
      一般管理費
       給料
                                      5,793                   5,991
        役員報酬
                                       374                   351
        給料・手当
                                      4,335                   4,293
        賞与
                                       395                   395
        賞与引当金繰入額
                                       688                   950
       福利厚生費
                                       838                   893
       交際費
                                       62                   32
       旅費交通費
                                       154                   37
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       租税公課
                                       451                   472
       不動産賃借料
                                      1,299                   1,302
       退職給付費用
                                       368                   449
       役員退職慰労引当金繰入額
                                       37                   28
       固定資産減価償却費
                                       925                   661
       諸経費                               1,770                   1,763
       一般管理費計
                                     11,702                   11,631
      営業利益
                                     14,525                   14,067
                                                （単位   :百万円）

                                前事業年度
                                                当事業年度
                            （自　   2019  年４月１日
                                            （自　   2020  年４月１日
                            　至　   2020  年３月   31
                                            　至　   2021  年３月   31 日）
                            日）
      営業外収益
       投資有価証券売却益
                                  214                    578
       有価証券償還益
                                   24                    42
                                  991                     68
       その他
       営業外収益計
                                 1,230                      689
      営業外費用
       投資有価証券売却損
                                   1                    69
       有価証券償還損
                                   71                    47
                                   54                    24
       その他
       営業外費用計
                                  127                    141
      経常利益
                                15,629                    14,616
      特別損失
       システム刷新関連費用　　　　　
                                  537                    547
       関係会社整理損失
                                   -                   267
                                   48                    45
       投資有価証券評価損
       特別損失計
                                  585                    860
      税引前当期純利益
                                15,043                    13,756
      法人税、住民税及び事業税
                                 4,555                    4,476
                                                     △  109
                                 △ 78
      法人税等調整額
      法人税等合計
                                 4,477                    4,366
      当期純利益
                                10,566                     9,389
    (3)  【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　          2019  年４月１日       至　  2020  年３月    31 日）

                                                    （単位：百万円）

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                                    株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                      その他利益
                資本金                       剰余金              株主資本合計
                                             利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                             合計
                                       繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      13,052       13,426         40,096
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -       -    △ 11,868      △ 11,868        △ 11,868
       当期純利益              -       -       -     10,566       10,566         10,566
       株主資本以外の
       項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
       額（純額）
     当期変動額合計                 -       -       -    △ 1,302      △ 1,302        △ 1,302
     当期末残高              15,174       11,495         374      11,749       12,123         38,793
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                               純資産合計
                        評価・換算
                 証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                46       46     40,142
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -    △ 11,868
       当期純利益              -       -     10,566
       株主資本以外の
       項目の当期変動            △ 410      △ 410      △ 410
       額（純額）
     当期変動額合計               △ 410      △ 410      △ 410
     当期末残高               △ 363      △ 363      38,430
    当事業年度（自　          2020  年４月１日       至　  2021  年３月    31 日）

                                                    （単位：百万円）

                                    株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                      その他利益
                資本金                       剰余金              株主資本合計
                                             利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                             合計
                                       繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      11,749       12,123         38,793
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     当期変動額
       剰余金の配当              -       -       -    △ 10,564      △ 10,564        △ 10,564
       当期純利益              -       -       -     9,389       9,389         9,389
       株主資本以外の
       項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
       額（純額）
     当期変動額合計                 -       -       -    △ 1,175      △ 1,175        △ 1,175
     当期末残高              15,174       11,495         374      10,574       10,948         37,618
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                               純資産合計
                        評価・換算
                 証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高               △ 363      △ 363      38,430
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -    △ 10,564
       当期純利益              -       -     9,389
       株主資本以外の
       項目の当期変動            1,311       1,311       1,311
       額（純額）
     当期変動額合計               1,311       1,311        136
     当期末残高                947       947      38,566
    注記事項

    （重要な会計方針）
    １．有価証券の評価基準及び評価方法

      ( １ ) 子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法により計上しております。
      ( ２ ) その他有価証券

        市場価格のない株式等以外のもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売                                              却原価は
         移動平均法により算定）を採用しております。
        市場価格のない株式等

          移動平均法による原価法を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

      ( １ ) 有形固定資産
        定額法によっております。
                                208/235


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        なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
          建物　　　　　　　　            10 ～ 18 年
          器具備品　　　　　　４～              20 年　
      ( ２ ) 無形固定資産
        定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
       （５年間）に基づく定額法によっております。　
    ３．引当金の計上基準

      ( １ ) 賞与引当金
       　役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
      ( ２ ) 退職給付引当金
       　従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
       ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
       績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員･参与                                                    及
       び上席参事      についても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
      ( ３ ) 役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
       額を計上しております。
    ４．消費税等の会計処理

       消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
    ５．連結納税制度の適用

       連結納税制度を適用しております。
    ６．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

       当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設され
       たグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見
       直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効
       果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第                          39 号　  2020  年３月    31 日）第３項の取扱いに
       より、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                                         28 号　  2018  年２
       月 16 日）第    44 項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
       税法の規定に基づいております。
    （追加情報）

       「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第                           30 号　  2019  年７月４日。以下「時価算定会計基
       準」という。）等を当期首から適用し、時価算定会計基準第                                19 項及び「金融商品に関する会計基準」
       （企業会計基準第          10 号　  2019  年７月４日）第        44 －２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会
       計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしました。この結果、当事業年
       度の財務諸表への影響はありません。
       また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
       記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適
       用指針第     19 号　  2019  年７月４日）第７          - ４項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事
       業年度に係るものについては記載しておりません。
                                209/235

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    （重要な会計上の見積り）

       該当事項はありません。
    （未適用の会計基準等）

      収益認識に関する会計基準等
     ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第                           29 号  2 018  年３月    30 日）
     ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                                      30 号  2 018  年３月
       30 日）
     (1)  概要

       収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されま
      す。
      ステップ１：顧客との契約を識別する。
      ステップ２：契約における履行義務を識別する。
      ステップ３：取引価格を算定する。
      ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
      ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (2)  適用予定日

       2022  年３月期の期首より適用予定であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

       当該会計基準の適用による影響は軽微であります。
    （表示方法の変更）

    　（損益計算書関係）　　　
      前事業年度において、「営業外収益」に独立掲記しておりました「受取配当金」は、金額的重要性が乏
    しいため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」としております。
    この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
      この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」に表示していた「受取配当金」                                                 912  百万
    円、「その他」        78 百万円は、「その他」            991  百万円として組替えております。
    　（注記に関する表示方法の変更）　　　

       「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第                                 31 号　  2020  年 3 月 31 日。以下「見積り
      会計基準」という）が公表日以後終了する事業年度における年度末に係る財務諸表から適用できること
      になったことに伴い、当事業年度末から適用し、（重要な会計上の見積り）を開示しております。
       見積り会計基準の適用については、見積り会計基準第                             11 項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ
      ており、会計基準第６項及び第７項に定める注記事項について、前事業年度における財務諸表に関する
      注記を省略しております。
    （貸借対照表関係）

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    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                             前事業年度                   当事業年度
                           （ 2020  年３月    31 日）          （ 2021  年３月    31 日）
         建物                           34 百万円                  35 百万円
         器具備品                          276  百万円
                                                      259  百万円
    ※２　関係会社項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


        関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
                              前事業年度                   当事業年度
                           （ 2020  年３月    31 日）          （ 2021  年３月    31 日）
         未払金                         3,397   百万円
                                                     3,473   百万円
      ３  保証債務

       前事業年度（       2020  年３月    31 日）

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,603   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
       当事業年度（       2021  年３月    31 日）　　　　　　　　　　　　　　

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,727   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
    （株主資本等変動計算書関係）

      前事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    （単位：千株）
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
       　普通株式                  2,608             －           －         2,608
       合　　　計                  2,608             －           －         2,608
    ２．配当に関する事項

      （１）    配当金支払額
                            剰余金の配当の           １株当たり

                    株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額（百万円）          配当額（円）
       決議
       2019  年６月    21 日                                2019  年      2019  年
                     普通株式            11,868          4,550
       定時株主総会                                        ３月  31 日    ６月  24 日
      （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

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          2020  年６月    23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 10,564    百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  １株当たり配当額                    4,050   円
         ④  基準日                2020  年３月    31 日
         ⑤  効力発生日                2020  年６月    24 日
      当事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    （単位：千株）
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
       　普通株式                  2,608             －           －         2,608
       合　　　計                  2,608             －           －         2,608
    ２．配当に関する事項

      （１）    配当金支払額
                            剰余金の配当の           １株当たり

                    株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額（百万円）          配当額（円）
       決議
       2020  年６月    23 日                                2020  年      2020  年
                     普通株式            1 0 ,5 64       4,0  50
       定時株主総会                                        ３月  31 日    ６月  24 日
      （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2021  年６月    22 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 9,388   百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  １株当たり配当額                    3,599   円
         ④  基準日                2021  年３月    31 日
         ⑤  効力発生日                2021  年６月    23 日
    （金融商品関係）

    １．金融商品の状況に関する事項

      （１）金融商品に対する取組方針
         当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
        運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
      （２）金融商品の内容及びそのリスク

         証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
        託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
        けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
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        株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
        クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
        お り、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
        社株式は発行体の信用リスクに晒されております。関係会社短期貸付金は、親会社に対して貸付を
        行っているものであります。
         未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
        結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
        を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが                                               1 年以内の
        支払期日であります。
      （３）    金融商品に係るリスク管理体制

       ①市場リスクの管理
        （ⅰ）為替変動リスクの管理
           当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
          おります。
        （ⅱ）価格変動リスクの管理
           当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
          おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
          行っております。
       ②信用リスクの管理
         発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
        ント会議において報告を行っております。
    ２．金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであり
      ます。なお、企業会計基準適用指針第                    31 号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（以下、「時価
      算定適用指針」という。）第                26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価格のない株式等は、次表
      には含めておりません。
       また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３
      つのレベルに分類しております。
       レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
                該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価

                の算定に係るインプットを用いて算定した時価
       レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
      れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
      す。
    前事業年度（       2020  年３月    31 日）

    （１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

                                           （単位：百万円）
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                                貸借対照表　　計上額               時価        差額

       投資有価証券（※１）                                     60        60        －

                資産合計                           60        60        －
    （※  1 ）時価算定適用指針第            26 項に従い経過措置を適用し、有価証券                     267  百万円、投資有価証券            8,426   百万
        円は上記の表に含めておりません。
    （２）時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

       現金・預金、未収委託者報酬、コマーシャル・ペーパー、未払金及び未払費用は、短期間（１年以
      内）で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    当事業年度（       2021  年３月    31 日）

    （１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

                                                 （単位：百万円）
                                        貸借対照表計上額
                                 レベル１       レベル２       レベル３        合計
       投資有価証券（※１）                               85       －       －       85
                資産合計                     85       －       －       85
    （※１）時価算定適用指針第                26 項に従い経過措置を適用し、有価証券                    333  百万円、投資有価証券            9,406   百万
        円は上記の表に含めておりません。
    （２）時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

       現金・預金、未収委託者報酬、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１年以内）で
      決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
      投資有価証券

      　　株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル１に分類
        しております。なお、時価算定適用指針第                       26 項に従い経過措置を適用している有価証券は、公表さ
        れている基準価額によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関
        する事項については、注記事項（有価証券関係）をご参照下さい。
    （注２）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価のレ

        ベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
                                        （単位：百万円）
               区分             前事業年度            当事業年度
       非上場株式等                           666             666
       子会社株式                          1,944             1,677
       関連会社株式                          2,027             2,027
    （有価証券関係）　

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    １．子会社株式及び関連会社株式

      前事業年度（       2020  年３月    31 日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　                  1,944   百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額　                          2,027   百万
      円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
      当事業年度（       2021  年３月    31 日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　                  1,677   百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額　                          2,027   百万
      円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
    ２．その他有価証券

      前事業年度（       2020  年３月    31 日）

                       貸借対照表計上額               取得原価             差額
                         （百万円）            （百万円）            （百万円）
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       （１）株式                         60             55            5
       （２）その他                        3,004             2,772             232
             小計                 3,064             2,827             237
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
          その他                   27,589             28,354            △ 764
             小計                 27,589             28,354            △ 764
             合計                 30,654             31,181            △ 526
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　                     666  百万円）については、市場価格がないことから、上表の
         「その他有価証券」には含めておりません。
      当事業年度（       2021  年３月    31 日）

                       貸借対照表計上額               取得原価             差額
                         （百万円）            （百万円）            （百万円）
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       （１）株式                         85             55           30
       （２）その他                        7,179             5,697           1,481
             小計                 7,265             5,752           1,512
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
          その他                    2,561             2,721           △160
             小計                 2,561             2,721           △160
             合計                 9,826             8,474           1,352
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　                     666  百万円）については、市場価格がないことから、上表の
         「その他有価証券」には含めておりません。
    ３．売却したその他有価証券

      前事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          売却額          売却益の合計額            売却損の合計額
            種類
                        （百万円）             （百万円）            （百万円）
       （１）株式                          -             -            -
       （２）その他
           証券投資信託                   1,492              214             1
            合計                  1,492              214             1
      当事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

                          売却額          売却益の合計額            売却損の合計額
            種類
                        （百万円）             （百万円）            （百万円）
       （１）株式                          -             -            -
       （２）その他
           証券投資信託                   5,353              578            69
            合計                  5,353              578            69
    ４．減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、            証券投資信託について            48 百万円の減損処理を行っております。
       当事業年度において、関係会社株式について                        267  百万円、証券投資信託について                 45 百万円の減損処理
      を行っております。
    （退職給付関係）

    １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しておりま
      す。
    ２．確定給付制度


      ( １ ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

                                                当事業年度
                           前事業年度
                                           （自　    2020  年４月１日
                   （自　    2019  年４月１日
                                            至　  2021  年３月    31 日）
                    至　  2020  年３月    31 日）
       退職給付債務の期
                            2,389   百万円                     2,574   百万円
       首残高
                              159
       　勤務費用                                                155
       　退職給付の支払
                             △ 183
                                                     △  378
       額
                              207
       　その他                                                101
       退職給付債務の期
                            2,574
                                                      2,452
       末残高
      ( ２ ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                216/235


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                                                当事業年度
                             前事業年度
                                            （自　    2020  年４月１日
                        （自　    2019  年４月１日
                                             至　  2021  年３月    31 日）
                         至　  2020  年３月    31 日）
       非積立型制度の退職給付債務                          2,574   百万円                2,452   百万円
       貸借対照表に計上された負債と
                                                    2,452
                                 2,574
       資産の純額
                                                    2,452

       退職給付引当金                          2,574
       貸借対照表に計上された負債と
                                 2,574                   2,452
       資産の純額
      ( ３ ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                前事業年度                当事業年度
                           （自　    2019  年４月１日          （自　    2020  年４月１日
                             至　  2020  年３月    31 日）      至　  2021  年３月    31 日）
       勤務費用                              159  百万円              155  百万円
       その他                              27               108
       確定給付制度に係る退職給付費用                             187                263
    ３．確定拠出制度　

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                          181  百万円、当事業年度           186  百万円であります。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳　　　　　

                                                  （単位：百万円）
                           前事業年度               当事業年度
                        （ 2020  年３月    31 日）       （ 2021  年３月    31 日）
       繰延税金資産
                                  788
        退職給付引当金
                                                  750
                                  177
        賞与引当金                                          243
                                  129
        未払事業税
                                                  170
                                  198
       　システム関連費用                                           155
                                   47
        投資有価証券評価損
                                                  128
                                   94
        出資金評価損
                                                   94
                                  399
        その他
                                                  298
                                 1,835
       繰延税金資産小計　                                          1,841
       　評価性引当額                          △ 173
                                                △  254
                                 1,661
       繰延税金資産合計
                                                 1,586
       繰延税金負債
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       　連結法人間取引（譲渡                          △ 159
                                                △  159
       益）
                                  △ 71
        その他有価証券評価差額
                                                △  453
       金
                                 △ 230
       繰延税金負債合計                                          △  612
                               1,431   
       繰延税金資産の純額                                           973
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

      原因となった主要な項目別の内訳
       前事業年度（       2020  年３月    31 日）

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                             100
       分の５以下であるため注記を省略しております。
       当事業年度（       2021  年３月    31 日）

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                             100
       分の５以下であるため注記を省略しております。
    （セグメント情報等）

    ［セグメント情報］

       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    ［ 関連情報     ］

    １ . サービスごとの情報
       単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の                               90 ％を超えるため、記載を省略しておりま
      す。
    ２ . 地域ごとの情報

    （１）営業収益
        内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の                                         90 ％を超えるため、記
       載を省略しております。
    （２）有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の                                          90 ％を超えるため、
       記載を省略しております。
    ３ . 主要な顧客ごとの情報

       営業収益のうち、損益計算書の営業収益の                       10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    [ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報                              ]

      前事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

    　　該当事項はありません。
                                218/235


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    [ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報                                    ]

       該当事項はありません。
    [ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報                             ]

       該当事項はありません。
    （関連当事者情報）

    １．関連当事者との取引

    （ア）    財務諸表提出会社の親会社
    前事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

    　　該当事項はありません。
    当事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

                            議決権等
                                   関係内容
                   資本金また      事業    の所有                   取引金額          期末残高
         会社等の
      属性         住所    は出資金      の内   (被所有   )           取引の内容       (百万     科目     (百万
          名称　
                                 役員の    事業上
                   (百万円   )    容    割合                    円 )         円 )
                                 兼任等    の関係
                             （％）
                                                     関係会
                         証券
                                          資金の貸付       19,300    社短期      18,700
         ㈱大和証     東京都
                             被所有
      親会                   持株             経営管
                                                     貸付金
         券グルー     千代田      247,397              あり
      社                   会社             理
                              100.0
                                          利息の受取
         プ本社     区
                         業                           0    －      －
                                           （注）
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は１年以内
    としております。なお、担保は受け入れておりません。
    （イ）    財務諸表提出会社の子会社

    前事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

                            議決権等の
                    資本金又
         会社等の                事業の    所有  (被所    関連当事者            取引金額           期末残高
      種類          所在地    は出資金                    取引の内容            科目
         名称                内容    有 )割合     との関係           （百万円）           （百万円）
                    （百万円）
                            （％）
         Daiwa   Asset
                        金融商
                                        債務保証
                            所有
                                                           －
                                               1,603        －
     子会社          Singapore       133  品取引          経営管理
         Management
                            直接  100.0           （注）
                        業
         (Singapore)Ltd.
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注 ) シンガポール通貨庁（            MAS  ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
    MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額に応
    じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
    当事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

                                219/235


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                            議決権等の
                    資本金又
         会社等の                事業の    所有  (被所    関連当事者            取引金額           期末残高
      種類          所在地    は出資金                    取引の内容            科目
         名称                内容    有 )割合     との関係           （百万円）           （百万円）
                    （百万円）
                            （％）
         Daiwa   Asset
                        金融商
                                        債務保証
                            所有
                                                           －
                                               1,727        －
     子会社          Singapore       133  品取引          経営管理
         Management
                            直接  100.0           （注）
                        業
         (Singapore)Ltd.
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注 ) シンガポール通貨庁（            MAS  ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
       MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
       に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
    （ウ）    財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

      前事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

                   資本金ま         議決権等
                                             取引金額           期末残高
        会社等の名          たは出資     事業の内    の所有   (被  関連当事者
     種類         所在地                        取引の内容      （百万円）       科目    （百万円）
        称          金     容    所有  )割合   との関係
                                              （注  1）         （注  1）
                  （百万円）         （％）
     同一
     の親
                                      証券投資信託の
                                証券投資信
     会社
             東京都          金融商品
                                      代行手数料
        大和証券㈱            100,000         －   託受益証券              16,953    未払手数料        2,984
     をも
             千代田区          取引業
                                の募集販売      （注  2）
     つ会
     社
     同一
     の親
        ㈱大和総研
                                      ソフトウェアの
     会社
        ビジネス・     東京都          情報サー         ソフトウェ
                     3,000        －                  1,031    未払費用        224
                                      購入（注   3）
     をも
        イノベー     江東区          ビス業         アの開発
     つ会
        ション
     社
     同一
     の親
                                      不動産の賃借料
     会社
        大和プロパ     東京都          不動産管         本社ビルの                  長期差入保
                     100       －                  1,061           1,054
                                      （注  4）
     をも
        ティ  ㈱    中央区          理業         管理                   証金
     つ会
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
      ( 注１  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

         す。
      ( 注２  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報

         酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委託
         者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注３  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して

         おります。
      ( 注４  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

      当事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

                               議決権等
                    資本金又は
          会社等の                                      取引金額           期末残高
                          事業の内          関連当事者
                              の所有   (被
                     出資金
      属性         所在地                          取引の内容            科目
                           容         との関係
           名称                    所有  )割合               (百万円   )        (百万円   )
                    (百万円   )
                               （％）
                                220/235



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                                         証券投資信
                                    証券投資信
                                         託の代行手           未払手数
                                    託受益証券             14,917           3,321
      同一
                                         数料（注           料
                                    の募集販売
      の親
                                         2）
               東京都
                         金融商品
      会社
         大和証券㈱            100,000           -
                         取引業
      をも
               千代田区
                                         不動産の
                                    本社ビルの                 長期差入
      つ会
                                                  527
                                         賃借料                  1,054
                                    管理                 保証金
      社
                                         （注  4）
      同一

         ㈱大和総研
      の親
                                         ソフトウェ
               東京都
         ビジネス・                情報サー          ソフトウェ
      会社
                                         アの購入
                      3,000          -                  883   未払費用        179
         イノベー                ビス業          アの開発
      をも
               江東区
                                         （注  3）
         ション
      つ会
      社
      同一

      の親
                                         不動産の賃
               東京都
         大和プロパ                不動産管          本社ビルの
      会社
                                         借料              －     －
                       100         -                  527
         ティ㈱                理業          管理
      をも         中央区
                                         （注  4）
      つ会
      社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
      ( 注１  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

         す。
      ( 注２  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報

         酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委託
         者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注３  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して

         おります。
      ( 注４  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

     ( 注５  ) 大和プロパティ株式会社は、                2020  年 10 月 1 日付で大和証券株式会社を存続会社とする吸収合併に

         より消滅しております。このため、取引金額は関連当事者であった期間の金額を記載しておりま
         す。
    ２ . 親会社に関する注記

       株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

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                前事業年度                           当事業年度
             （自　    2019  年４月１日                     （自　    2020  年４月１日
              至　  2020  年３月    31 日）                 至　  2021  年３月    31 日）
       １株当たり純資産額　　　　                14,732.52     円      １株当たり純資産額　　　　                14,784.79     円
       １株当たり当期純利益　　　                4,050.66     円      １株当たり当期純利益　　　                3,599.54     円
       ( 注１  ) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
          りません。
       ( 注２  ) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                               前事業年度                 当事業年度

                           （自　    2019  年４月１日            （自　    2020  年４月１日
                            至　  2020  年３月    31 日）        至　  2021  年３月    31 日）
      当期純利益（百万円）                              10,556                  9,389
      普通株式の期中平均株式数（株）                            2,608,525                 2,608,525

    （重要な後発事象）

    該当事項はありません。

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                        ４【利害関係人との取引制限】

    　委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行

    為が禁止されています。
    ① 　自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
      ( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
      ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。                           ) 。
    ② 　運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと                                         ( 投資者の保護に欠け、若
      しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
      定めるものを除きます。             ) 。
    ③ 　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
      等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
      関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下                                               ④⑤  において同
      じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
      取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
      下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
    ④ 　委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
      用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    ⑤ 　上記    ③④  に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
      保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
      して内閣府令で定める行為。
                            ５　【その他】

    ａ . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

      　提出日前      1 年以内において、定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項に
       該当する事実はありません。
    ｂ . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

      　訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
                                223/235






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                       第２【その他の関係法人の概況】

                      １【名称、資本金の額及び事業の内容】

               ① 　名　称            ② 　資本金の額            ③ 　事業の内容          ④ 　備考

                           (2020   年 03 月末日現在      )
     受託会社        三井住友信託銀行株式                    342,037    百万円       （注  6 ）
            会社
     再信託受託会        株式会社日本カスト                     51,000    百万円       （注  6 ）
     社        ディ銀行              （ 2020  年 07 月 27 日現在）
     販売会社        株式会社ＳＢＩ証券                     48,323    百万円       （注  1 ）
            寿証券株式会社                       305  百万円       （注  1 ）
            内藤証券株式会社                     3,002   百万円       （注  1 ）
            南都まほろば証券株式                     3,000   百万円       （注  1 ）
            会社
            ニュース証券株式会社                     1,000   百万円       （注  1 ）
            野村證券株式会社                     10,000    百万円       （注  1 ）
            松井証券株式会社                     11,945    百万円       （注  1 ）
            松阪証券株式会社                       100  百万円       （注  1 ）
            むさし証券株式会社                     5,000   百万円       （注  1 ）
            楽天証券株式会社                     7,495   百万円       （注  1 ）
            岐阜信用金庫                     21,100    百万円       （注  7 ）
            株式会社きらやか銀行                     22,700    百万円       （注  3 ）
            株式会社佐賀共栄銀行                     2,679   百万円       （注  3 ）
            株式会社静岡中央銀行                     2,000   百万円       （注  3 ）
            湘南信用金庫                     24,900    百万円       （注  7 ）
            全国信用協同組合連合                    111,875    百万円       （注  5 ）
            会
            株式会社但馬銀行                     5,481   百万円       （注  3 ）
            株式会社東北銀行                     13,233    百万円       （注  3 ）
            株式会社東和銀行                     38,653    百万円       （注  3 ）
            株式会社栃木銀行                     27,408    百万円       （注  3 ）
            株式会社富山第一銀行                     10,182    百万円       （注  3 ）
            株式会社福岡中央銀行                     4,000   百万円       （注  3 ）
            株式会社福島銀行                     18,682    百万円       （注  3 ）
            ザ・ホンコン・アン                       ※ 百万円       （注  3 ）       （ *1 ）
            ド・シャンハイ・バン
            キング・コーポレイ
            ション・リミテッド
            （香港上海銀行）
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     投資顧問会社        アムンディ・アイルラ                     1,032,912     ﾕｰﾛ
            ンド・リミテッド              （ 2019  年 12 月末日現在）
            コーヘン＆スティアー                      527  千米ﾄﾞﾙ
            ズ・キャピタル・マネ              （ 2019  年 12 月末日現在）
            ジメント・インク
    （注  1 ）金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
    （注  2 ）主として中小企業向け融資業を営んでいます。
    （注  3 ）銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
    （注  4 ）全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需
        給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
    （注  5 ）協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
    （注  6 ）銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
        業務を営んでいます。
    （注  7 ）信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。
    （注  8 ）保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。
    （注  9 ）保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
    （注  10 ）全国の農業協同組合、漁業協同組合、森林組合などの協同組織の全国金融機関として、余裕資金
        の効率運用と資金の需給調整、当該協同組織の信用力の維持向上及び業務機能の補完を図っていま
        す。
    （注  11 ）労働金庫連合会は、労働金庫法に基づき設立された労働金庫の系統中央金融機関です。
    （ *1 ） ※ １１６１億２４７万９４９５香港ドル、７１億９８００万米ドル（香港ドル建と米ドル建の株式
        が発行されており、合算せずに併記しております。）
                          ２【関係業務の概要】

       受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の

      計算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認
      められる外国の金融機関が行なう場合があります。
       再信託受託会社は、受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部（信託財産の管理等）を行ない
      ます。
       販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部
      解約金の支払いに関する事務等を行ないます。
                            ３【資本関係】

    委託会社は、寿証券株式会社の株式を                    185,000    株所有しています。

    委託会社は、むさし証券株式会社の株式を                       41,500    株所有しています。
                                225/235





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                            第３【参考情報】

    ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

     （提出年月日）                （書類名）

     2020  年 11 月 25 日         臨時報告書
     2021  年 1 月 26 日          臨時報告書
     2021  年 2 月 3 日           有価証券届出書、有価証券報告書
     2021  年 3 月 31 日          臨時報告書
                                226/235
















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                          独立監査人の監査報告書

                                                    2021  年５月    21 日
    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                        指定有限責任社員

                                     公認会計士         間瀬　友未　　　印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                     公認会計士         深井　康治　　　印
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の                                         2020  年４月１日から         2021  年
    ３月   31 日までの第      62 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
    算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の                            2021  年３月    31 日現在の財政状態及び同日をもって終
    了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
    視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
      れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
      性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
      るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

    識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
    の他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

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    (注 )１ .　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
    (注 )２ . XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                    2021  年 6 月 11 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         深井　康治　　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         竹内　知明　　印
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられている安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）の                                             2020   年 11 月 11 日から
    2021   年 5 月 10 日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
    並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）の                                2021   年 5 月 10 日現在の信託財産の状態及び同
    日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
    める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                    2021  年 6 月 11 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         深井　康治　　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         竹内　知明　　印
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているインカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）の                                              2020  年 11 月 11 日か
    ら 2021   年 5 月 10 日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記
    表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）の                                  2021   年 5 月 10 日現在の信託財産の状態及
    び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているもの
    と認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

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      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                    2021  年 6 月 11 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         深井　康治　　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         竹内　知明　　印
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられている成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）の                                             2020   年 11 月 11 日から
    2021   年 5 月 10 日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
    並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）の                                2021   年 5 月 10 日現在の信託財産の状態及び同
    日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
    める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

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      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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