外国株式インデックス・オープン （ＳＭＡ専用） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第15期(令和2年6月26日－令和3年6月25日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第15期(令和2年6月26日－令和3年6月25日) |
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| 提出者 | 外国株式インデックス・オープン （ＳＭＡ専用） |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年9月24日 提出
【計算期間】 第15期(自 2020年6月26日至 2021年6月25日)
【ファンド名】 外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
＜ファンドの目的＞
当ファンドは、日本を除く世界の主要国の株式に投資し、MSCIコクサイ・インデックス（円ベー
ス）に連動する投資成果を目指します。
＜信託金限度額＞
上限 3,000億円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
＜基本的性格＞
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
単位型 国内 株式 ＭＭＦ インデックス型
追加型 海外 債券 ＭＲＦ 特殊型
内外 不動産投信 ＥＴＦ
その他資産
（ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデック
ス
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株式 年1回 グローバ ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 ル ファンド （ ）
大型株 年2回 （日本を ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 除く） ファンド・ なし
年4回 オブ・ファ その他 ロ ン グ ・
債券 日本 ンズ （MSCIコク ショート型/絶
一般 年6回 サイ・イン 対収益追求型
公債 （隔月） 北米 デ ッ ク ス
社債 （ 円 ベ ー その他
その他債券 年12回 欧州 ス）） （ ）
クレジット属 （毎月）
性 アジア
（ ） 日々
オセアニ
不動産投信 その他 ア
（ ）
その他資産 中南米
（投資信託証券
（ 株 式 一 アフリカ
般））
中近東
資産複合 （中東）
（ ）
資産配分 エマージ
固定型 ング
資産配分
変更型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
＜商品分類表定義＞
［単位型投信・追加型投信の区分］
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(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
［投資対象地域による区分］
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
［投資対象資産(収益の源泉)による区分］
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
［独立した区分］
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
［補足分類］
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
＜属性区分表定義＞
［投資対象資産による属性区分］
(1)株式
①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
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う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
［決算頻度による属性区分］
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
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資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
［投資形態による属性区分］
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
［為替ヘッジによる属性区分］
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
［特殊型］
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
＜ファンドの特色＞
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（２）【ファンドの沿革】
2007年2月16日 本ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
2012年4月 1日 本ファンドの名称を「STAM 外国株式インデックス・オープン（SMA専用）」か
ら「外国株式インデックス・オープン（SMA専用）」に変更
本ファンドの主要投資対象である「住信 外国株式インデックス マザーファン
ド」の名称を「外国株式インデックス マザーファンド」に変更
（３）【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
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②委託会社の概況（2021年 7月30日現在）
イ．資本金の額：20億円
ロ．委託会社の沿革
1986年11月1日： 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日： 投資顧問業の登録
1987年9月9日： 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日： 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日： 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日： 証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日： 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
東財務局長（金商）第347号）
2012年4月1日： 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日： 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ．大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
２【投資方針】
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（１）【投資方針】
（イ）基本方針
本ファンドは、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCIコクサ
イ・インデックス（円ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
（ロ）運用方法
①投資対象
外国株式インデックス マザーファンド（以下「マザーファンド」ということがあります。）の
受益証券（以下「マザーファンド受益証券」ということがあります。）を主要投資対象としま
す。なお、株式等に直接投資することもあります。
②投資態度
1)主として、マザーファンド受益証券に投資し、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）の動
きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
2)株式の実質組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
3)外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
4)運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式
の実質組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の実質時価総額の合計額が、投資信託財産の純
資産総額を超えることがあります。
5)有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有
価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、
および通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等
先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、および通貨に係る先物オプション
取引と類似の取引を行うことができます。
6)ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
ては、上記の運用ができない場合があります。
7)投資信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに為替変動リスクを回避するため、異なった
通貨を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
8)投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、為替先渡取引を行うことができま
す。
（２）【投資対象】
（イ）本ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資
信託約款第23条、第24条および第25条に定めるものに限ります。）
ハ．金銭債権
ニ．約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
（ロ）委託者は、信託金を主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三
井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された外国株式インデックス マザーファンドの受益
証券ならびに次に掲げる有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる
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同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
のをいいます。）
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
るものをいいます。）
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。）
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）およ
び新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第11号の証券または証書の性質を
有するもの
13.証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定める
ものをいいます。）
14.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
るものをいいます。）
15.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
16.オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。）
17.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。）
20.抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で第21号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第1号の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第12号ならびに
第17号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、および第14号に記
載する証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第13号および第14号の証券（「投資法人
債券」を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
（ハ）委託者は、信託金を、前記（ロ）に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用す
ることを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3.コール・ローン
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4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で第5号の権利の性質を有するもの
（ニ）前記（ロ）の規定にかかわらず、本ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、
委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を前記（ハ）第1号から第4号に掲げる金融
商品により運用することの指図ができます。
(参考)マザーファンドの概要
「外国株式インデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCIコ
クサイ・インデックス（円ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
原則として、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式を主要投資
対象とします。
(2)投資態度
①原則としてMSCIコクサイ・インデックスを構成している国の株式に分散投資を行い、MSCI
コクサイ・インデックス（円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行い
ます。
②株式の組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保
有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがありま
す。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投
資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
⑤有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行われ
る有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先
物取引、および通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有
価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、および通貨に係
る先物オプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件
のもとに交換する取引を行うことができます。
⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことが
できます。
３．運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額
の10％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当
該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在
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し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項
第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」とい
い ます。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の
純資産総額の5％以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比
率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券ま
たはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みま
す。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、
投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
（３）【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
ることがあります。
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委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
（４）【分配方針】
毎決算時に、原則として、以下の方針にもとづき収益分配を行います。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等
の全額とします。
・分配金額については、委託会社が、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、
分配対象額が少額の場合は、分配を行わないこともあります。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断にもとづき、元本部分と同一の運
用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
（５）【投資制限】
＜約款に定める投資制限＞
①株式への実質投資割合には制限を設けません。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資
産総額の10％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
④同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。（投資信
託約款の「運用の基本方針」）
⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の
純資産総額の10％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託
財産の純資産総額の5％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
⑦投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）への実質投資割合は、投資信託財産の純
資産総額の5％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
⑧委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所（金融
商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第17項に規定する
取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場お
よび当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場されている株式の発行会社の発行
するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとしま
す。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約
権証券については、この限りではありません。前文の規定にかかわらず、上場予定または登録予
定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されるこ
とが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。
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（投資信託約款第19条）
⑨委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの
指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しによ
り行うことの指図をすることができるものとします。信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価
証券の発行会社が発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券
数の合計数を超えないものとします。（投資信託約款第22条）
1.投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約
権の行使により取得可能な株券
6.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、な
らびに投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前
号に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
⑩委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イ
に掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに
掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハ
に掲げるものをいいます。）ならびに委託者が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取
引と類似の取引を行うことを指図することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に
含めて取扱うものとします。（以下同じ。）また、委託者は、投資信託財産に属する資産の効率
的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨
に係る先物取引およびオプション取引ならびに委託者が適当と認める外国の取引所等における通
貨に係る先物取引および先物オプション取引を行うことを指図することができます。（投資信託
約款第23条）
⑪委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを
回避するため、異なった通貨を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といい
ます。）を行うことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引
の契約期限が、原則として本ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が
当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。スワップ取引の指
図にあたっては、当該投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの
投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額と
の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。（投資信託約款第24条）
⑫委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを
回避するため、為替先渡取引を行うことを指図することができます。為替先渡取引の指図にあ
たっては、当該取引の決済日が原則として本ファンドの信託期間を超えないものとします。ただ
し、当該取引が当該信託期間内で全部解約可能なものについてはこの限りではありません。為替
先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額と、マ
ザーファンドの投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属する
とみなした額との合計額が、投資信託財産の時価総額を超えないものとします。（投資信託約款
第25条）
⑬委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債
を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。（投資信託約款第26条）
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株
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式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で
保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
⑭委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をする
ことができます。この予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの
投資信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額と、投資
信託財産に係る為替の売予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち投資信
託財産に属するとみなした額との合計額との差額につき円換算した額が、投資信託財産の純資産
総額を超えないものとします。（投資信託約款第28条）
⑮委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みます。）を
目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ
（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。また、一部解約に伴う支払資金の手当に係る
借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金
の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等
の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する
有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額
は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。た
だし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10％を超えな
いこととします。また、収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が
支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
なお、借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。（投資信託約款第35条）
⑯一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった
場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を
行うこととします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
⑰デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券また
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。）に
ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。（投資信託約款の「運用の基本方
針」）
※前記①から⑦における「実質投資割合」とは、本ファンドの投資信託財産の純資産総額に対す
る、本ファンドの投資信託財産に属する前記①から⑦に掲げる当該各資産の時価総額とマザー
ファンドの投資信託財産に属する当該各資産の時価総額のうち本ファンドの投資信託財産に属
するとみなした額の合計額の割合をいいます。また、「本ファンドの投資信託財産に属すると
みなした額」とは、本ファンドの投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額
に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該各資産の時価総額の割合を乗じ
て得た額をいいます。前記⑪、⑫および⑭における「投資信託財産に属するとみなした額」も
同様です。
＜関連法令に基づく投資制限＞
イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
（投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
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につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
る ことを受託会社に指図しないものとします。
３【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
本を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
②為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
③信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
④流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑤カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
落要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
＜その他の留意点＞
①ファンドは、MSCI コクサイ・インデックス（円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を
行いますが、ファンドへの入出金、個別銘柄の実質組入比率の違い、売買コストや信託報酬等の影
響等から、ファンドの基準価額騰落率と上記インデックスの騰落率は必ずしも一致しません。
②同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
③分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
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とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
はありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
が小さかった場合も同様です。
④ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
適用はありません。
(2)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを
担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
（２）【換金（解約）手数料】
＜解約手数料＞
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ありません。
＜信託財産留保額＞
ご解約時に、信託財産留保額（※）の控除は ありません。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
（３）【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.55％
（税抜 0.5％）（※）を乗じて得た額とします（信託報酬 ＝ 運用期間中の基準価額×信託報酬
率）。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託した資金の運用、基準価額の計算、
委託会社 年率 0.198％ （税抜 0.18％）
開示資料作成等の対価
運用報告書等各種書類の送付、口座内で
販売会社 年率 0.275％ （税抜 0.25％） のファンドの管理、購入後の情報提供等
の対価
運用財産の管理、委託会社からの指図の
受託会社 年率 0.077％ （税抜 0.07％）
実行の対価
※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の
6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
（４）【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
（「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投
資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
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手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
イ．収益分配金に対する課税
収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
徴収が行われます。
なお 原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（配当控除の
適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。
税 率 （内 訳）
2037年12月31日まで 20.315％ （所得税15.315％、住民税5％）
2038年1月1日以降 20％ （所得税15％、住民税5％）
（ 2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
す。
ハ．損益通算について
一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
ら控除できます。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
税 率 （所得税のみ）
2037年12月31日まで 15.315％
2038年1月1日以降 15％
（2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
③個別元本について
イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
す。
ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
金）について」をご参照ください。）
④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
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追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、
イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
金）を控除した額が普通分配金となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2021年 7月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
以下は、2021年7月30日現在の状況について記載してあります。
【外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 7,259,288,138 99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,620,105 0.05
合計(純資産総額) 7,262,908,243 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 親投資信託受 外国株式インデックス マザーファ 1,858,163,703 3.8534 7,160,331,188 3.9067 7,259,288,138 99.95
益証券 ンド
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
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親投資信託受益証券 99.95
合計 99.95
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第6期計算期間末 (2012年 6月25日) 7,901,412,701 7,901,412,701 6,014 6,014
第7期計算期間末 (2013年 6月25日) 13,685,824,459 13,685,824,459 8,633 8,633
第8期計算期間末 (2014年 6月25日) 24,392,195,538 24,392,195,538 11,471 11,471
第9期計算期間末 (2015年 6月25日) 68,860,207,220 68,860,207,220 14,469 14,469
第10期計算期間末 (2016年 6月27日) 3,069,270,560 3,069,270,560 10,957 10,957
第11期計算期間末 (2017年 6月26日) 3,966,070,618 3,966,070,618 14,571 14,571
第12期計算期間末 (2018年 6月25日) 4,233,338,773 4,233,338,773 16,047 16,047
第13期計算期間末 (2019年 6月25日) 4,607,074,442 4,607,074,442 16,607 16,607
第14期計算期間末 (2020年 6月25日) 5,718,623,893 5,718,623,893 16,757 16,757
第15期計算期間末 (2021年 6月25日) 7,028,917,596 7,028,917,596 24,555 24,555
2020年 7月末日 5,973,741,756 ― 17,444 ―
8月末日 6,086,948,468 ― 18,771 ―
9月末日 5,914,005,644 ― 18,027 ―
10月末日 5,789,466,666 ― 17,516 ―
11月末日 6,165,699,292 ― 19,524 ―
12月末日 6,206,143,414 ― 20,077 ―
2021年 1月末日 6,326,045,617 ― 20,482 ―
2月末日 5,968,296,932 ― 21,169 ―
3月末日 6,524,300,623 ― 22,576 ―
4月末日 6,839,868,394 ― 23,625 ―
5月末日 6,875,554,981 ― 23,960 ―
6月末日 7,028,125,345 ― 24,549 ―
7月末日 7,262,908,243 ― 24,883 ―
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②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第6期計算期間 2011年 6月28日～2012年 6月25日 0
第7期計算期間 2012年 6月26日～2013年 6月25日 0
第8期計算期間 2013年 6月26日～2014年 6月25日 0
第9期計算期間 2014年 6月26日～2015年 6月25日 0
第10期計算期間 2015年 6月26日～2016年 6月27日 0
第11期計算期間 2016年 6月28日～2017年 6月26日 0
第12期計算期間 2017年 6月27日～2018年 6月25日 0
第13期計算期間 2018年 6月26日～2019年 6月25日 0
第14期計算期間 2019年 6月26日～2020年 6月25日 0
第15期計算期間 2020年 6月26日～2021年 6月25日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第6期計算期間 2011年 6月28日～2012年 6月25日 △3.3
第7期計算期間 2012年 6月26日～2013年 6月25日 43.5
第8期計算期間 2013年 6月26日～2014年 6月25日 32.9
第9期計算期間 2014年 6月26日～2015年 6月25日 26.1
第10期計算期間 2015年 6月26日～2016年 6月27日 △24.3
第11期計算期間 2016年 6月28日～2017年 6月26日 33.0
第12期計算期間 2017年 6月27日～2018年 6月25日 10.1
第13期計算期間 2018年 6月26日～2019年 6月25日 3.5
第14期計算期間 2019年 6月26日～2020年 6月25日 0.9
第15期計算期間 2020年 6月26日～2021年 6月25日 46.5
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（４）【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第6期計算期間 2011年 6月28日～2012年 6月25日 7,920,723,564 6,786,595,749 13,137,989,270
第7期計算期間 2012年 6月26日～2013年 6月25日 13,069,736,237 10,355,410,054 15,852,315,453
第8期計算期間 2013年 6月26日～2014年 6月25日 14,501,959,652 9,089,628,373 21,264,646,732
第9期計算期間 2014年 6月26日～2015年 6月25日 33,772,807,042 7,445,051,252 47,592,402,522
第10期計算期間 2015年 6月26日～2016年 6月27日 2,205,290,009 46,996,386,835 2,801,305,696
第11期計算期間 2016年 6月28日～2017年 6月26日 1,018,474,185 1,097,814,973 2,721,964,908
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第12期計算期間 2017年 6月27日～2018年 6月25日 698,725,638 782,564,566 2,638,125,980
第13期計算期間 2018年 6月26日～2019年 6月25日 720,602,853 584,552,400 2,774,176,433
第14期計算期間 2019年 6月26日～2020年 6月25日 1,307,299,105 668,771,581 3,412,703,957
第15期計算期間 2020年 6月26日～2021年 6月25日 840,626,066 1,390,867,670 2,862,462,353
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
（参考）
外国株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 355,563,101,163 65.99
イギリス 22,607,822,987 4.20
カナダ 18,496,000,336 3.43
スイス 17,665,266,660 3.28
フランス 17,114,297,056 3.18
ドイツ 15,080,524,735 2.80
オーストラリア 10,279,020,899 1.91
オランダ 10,184,161,739 1.89
アイルランド 9,682,306,636 1.80
スウェーデン 5,929,756,632 1.10
デンマーク 4,316,132,381 0.80
スペイン 3,950,846,492 0.73
香港 3,691,797,746 0.69
イタリア 3,076,822,471 0.57
フィンランド 2,197,718,451 0.41
ジャージー 1,713,828,768 0.32
シンガポール 1,509,154,194 0.28
ベルギー 1,401,987,027 0.26
バミューダ 1,222,773,158 0.23
ノルウェー 1,042,169,023 0.19
イスラエル 1,017,532,708 0.19
ケイマン 927,673,671 0.17
ルクセンブルク 554,146,474 0.10
ニュージーランド 539,785,083 0.10
キュラソー 398,085,958 0.07
オーストリア 313,122,780 0.06
ポルトガル 241,208,304 0.04
パナマ 175,349,242 0.03
リベリア 168,805,697 0.03
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マン島 138,286,173 0.03
パプアニューギニア 58,542,246 0.01
小計 511,258,026,890 94.88
投資信託受益証券 オーストラリア 228,825,401 0.04
香港 80,384,013 0.01
小計 309,209,414 0.06
投資証券 アメリカ 10,033,423,942 1.86
オーストラリア 701,470,366 0.13
イギリス 329,628,798 0.06
フランス 274,934,151 0.05
シンガポール 231,662,920 0.04
香港 180,175,875 0.03
カナダ 78,608,037 0.01
小計 11,829,904,089 2.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 15,428,238,919 2.86
合計(純資産総額) 538,825,379,312 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 11,520,694,370 2.14
買建 カナダ 895,683,398 0.17
買建 ドイツ 2,018,822,445 0.37
買建 イギリス 599,460,792 0.11
買建 オーストラリア 474,227,728 0.09
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 437,946,550 0.08
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
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投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 1,450,831 13,643.54 19,794,483,694 15,946.12 23,135,130,449 4.29
ジー・
ハード
ウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 619,180 27,337.46 16,926,810,464 31,368.88 19,422,986,214 3.60
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 AMAZON.COM 小売 36,986 352,893.93 13,052,135,054 394,155.24 14,578,225,736 2.71
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A メディ 207,790 35,992.64 7,478,912,265 39,232.45 8,152,112,198 1.51
ア・娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディ 25,977 258,051.50 6,703,403,984 297,325.56 7,723,626,319 1.43
ア・娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディ 25,465 264,041.70 6,723,822,002 298,996.38 7,613,942,992 1.41
ア・娯楽
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・ 66,189 68,455.33 4,530,990,354 74,163.05 4,908,778,216 0.91
自動車部
品
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 213,732 17,786.10 3,801,459,377 21,527.92 4,601,206,210 0.85
半導体製
造装置
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 263,503 17,982.63 4,738,478,956 16,751.97 4,414,194,351 0.82
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・ 226,967 18,531.18 4,205,966,899 18,851.98 4,278,779,206 0.79
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフト 146,419 24,887.07 3,643,940,928 27,144.76 3,974,508,732 0.74
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケ 81,910 45,101.12 3,694,232,805 45,118.63 3,695,667,737 0.69
ア機器・
サービス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 118,353 31,690.78 3,750,699,548 30,630.92 3,625,261,559 0.67
B
スイス 株式 NESTLE SA - REGISTERED 食品・飲 248,795 13,428.85 3,341,031,234 13,740.64 3,418,603,773 0.63
料・タバ
コ
アメリカ 株式 HOME DEPOT 小売 92,922 34,917.45 3,244,599,837 35,850.31 3,331,282,571 0.62
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフト 76,521 39,479.90 3,021,041,750 42,570.80 3,257,560,715 0.60
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用 212,538 14,764.72 3,138,065,441 15,271.66 3,245,809,178 0.60
品・パー
ソナル用
品
アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO メディ 156,656 19,560.38 3,064,252,221 19,527.54 3,059,106,541 0.57
ア・娯楽
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・ 36,125 71,859.75 2,595,933,577 83,621.69 3,020,833,804 0.56
半導体製
造装置
アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC ソフト 95,999 28,469.58 2,733,052,152 31,004.28 2,976,380,193 0.55
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 670,589 4,641.28 3,112,392,051 4,235.07 2,839,993,502 0.53
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフト 41,289 55,246.46 2,281,071,261 68,069.93 2,810,539,464 0.52
ウェア・
サービス
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スイス 株式 ROCHE HOLDING GENUSS 医薬品・ 60,854 38,140.25 2,320,987,382 42,007.46 2,556,321,971 0.47
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディ 394,334 6,278.15 2,475,690,605 6,362.46 2,508,935,840 0.47
ア・娯楽
アメリカ 株式 EXXON MOBIL エネル 365,193 6,390.93 2,333,923,374 6,452.24 2,356,314,964 0.44
ギー
アメリカ 株式 PFIZER 医薬品・ 484,175 4,240.54 2,053,167,183 4,685.07 2,268,397,205 0.42
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 COCA-COLA CO 食品・飲 355,696 6,053.70 2,153,277,622 6,246.40 2,221,821,095 0.41
料・タバ
コ
アメリカ 株式 SALESFORCE.COM INC ソフト 82,450 26,002.83 2,143,933,363 26,719.93 2,203,059,020 0.41
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS テクノロ 364,089 5,792.02 2,108,811,134 6,029.61 2,195,316,241 0.41
ジー・
ハード
ウェアお
よび機器
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS 電気通信 356,926 6,185.09 2,207,619,469 6,129.25 2,187,688,757 0.41
サービス
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 外国 エネルギー 3.00
素材 4.30
資本財 6.28
商業・専門サービス 1.22
運輸 1.91
自動車・自動車部品 1.87
耐久消費財・アパレル 2.02
消費者サービス 1.79
メディア・娯楽 7.32
小売 5.53
食品・生活必需品小売り 1.32
食品・飲料・タバコ 3.75
家庭用品・パーソナル用品 1.68
ヘルスケア機器・サービス 5.06
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 7.44
銀行 5.70
各種金融 4.59
保険 2.87
不動産 0.47
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ソフトウェア・サービス 12.08
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 5.78
電気通信サービス 1.61
公益事業 2.81
半導体・半導体製造装置 4.49
小計 94.88
投資信託受益証券 ― ― 0.06
投資証券 ― ― 2.20
合計 97.14
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
株価指 アメリ シカゴ商業 S&P 500 EMIN 買建 477 アメリカ 101,816,341.5 11,147,871,230 105,221,430 11,520,694,370 2.14
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ S&P/TSE 60 買建 42 カナダド 10,080,679 885,486,843 10,196,760 895,683,398 0.17
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック SWISS MKT IX 買建 46 スイスフ 5,493,792 663,924,763 5,547,600 670,427,460 0.12
ス・ドイツ ラン
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック DJ EURO STOX 買建 252 ユーロ 10,312,629 1,341,776,159 10,363,500 1,348,394,985 0.25
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 FUTU 買建 32 オースト 5,819,474 470,562,668 5,864,800 474,227,728 0.09
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 FTSE 100 買建 56 イギリス 3,941,460 602,097,430 3,924,200 599,460,792 0.11
ス 際金融先物 ポンド
オプション
取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 4,000,000.00 438,457,500 437,946,550 0.08
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
第２【管理及び運営】
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１【申込（販売）手続等】
＜申込手続＞
受益権取得申込者は、販売会社と投資一任契約を締結されている投資者等に限るものとし、販売会
社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
＜申込コース＞
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の2つの申込方法があ
ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
いただきます。
＜申込みの受付＞
お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜申込単位＞
1円以上1円単位とします。
＜申込価額＞
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
（注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
＜申込手数料＞
ありません。
＜申込代金の支払い＞
販売会社が定める期日までにお支払いください。
＜受付不可日＞
収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
フランクフルト証券取引所の休業日
ユーロネクスト パリ証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
＜申込受付の中止等＞
収益分配金を再投資する場合を除き、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他や
むを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすで
に受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
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＜その他＞
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
した旨の通知を行います。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
２【換金（解約）手続等】
＜一部解約手続＞
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
＜一部解約の受付＞
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後 3 時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜一部解約 単位 ＞
1口以上1口単位とします。
＜解約価額＞
一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
でご覧いただけます。
＜一部解約代金の支払い＞
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
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＜受付不可日＞
一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
とします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
フランクフルト証券取引所の休業日
ユーロネクスト パリ証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
＜一部解約受付の中止等＞
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
きは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求
の受付を取り消すことができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
します。
＜一部解約の制限＞
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
＜その他＞
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
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＜基準価額の算出方法＞
基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令及び一
般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控
除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額を
いいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
＜基準価額の算出頻度＞
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
＜主要な投資対象資産の評価方法＞
①マザーファンド受益証券の評価方法
原則として、本ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。
②マザーファンドの主要な投資対象資産である株式の評価方法
原則として、取引所における計算時において知り得る直近の日（外国で取引されているものにつ
いては、原則として、本ファンドの基準価額計算日の前日）の最終相場で評価します。
③外貨建資産等の円換算
外貨建資産の円換算については、原則として、わが国における本ファンドの基準価額計算日の対
顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は、原則として、わが国における本
ファンドの基準価額計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
＜基準価額の照会方法＞
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
（２）【保管】
該当事項はありません 。
（３）【信託期間】
無期限とします。（2007年 2月16日設定）
ただし、下記「(5)その他 ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
（４）【計算期間】
原則として、毎年6月26日から翌年6月25日までとします。
ただし、第1計算期間は、2007年2月16日から2007年6月25日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期
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間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞
(1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
・受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）における公告等の手続き
委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、あらかじめ、ファンドを繰上償還しようとする旨
を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して
交付します。ただし、この投資信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、
原則として、公告を行いません。
②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、ファンドの繰上償還を行いません。
④委託会社は、このファンドの繰上償還を行わないこととしたときは、ファンドの繰上償還を行
わない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託契約に係
る知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したとき
は、原則として、公告を行いません。
⑤ファンドの繰上償還において、上記②から④までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真
にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記②の一定の期間が一月を下らずにその公
告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞
(1)投資信託約款の変更
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更することができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更を行う場合は、あらかじめ、その旨及びその内容を監督官庁に
届け出ます。
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委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更における公告等の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
す。）を行おうとする場合、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更について、あらかじめ、変更をしようとする旨及びそ
の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受
益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付
したときは、原則として、公告を行いません。
②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、当該約款変更を行いません。
④委託会社は、当該約款変更を行わないこととしたときは、約款変更を行わない旨及びその理由
を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に背いた場合、又はその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社
の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任し
た場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞に従い、
新受託会社を選任します。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
＜反対者の買取請求権＞
ファンドの償還又は重大な約款変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べた受益者は、販売会社を経由して受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産を
もって買い取るべき旨を請求することができます。
＜運用報告書＞
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します 。
＜関係法人との契約の更改手続き＞
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
＜公告＞
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
＜混蔵寄託＞
金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
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じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商 品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
４【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
いる受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
替口座簿に記載又は記録されます。
④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金（解約）請求権
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受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第15期計算期間(2020年6月26日から2021
年6月25日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
１【財務諸表】
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【外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第14期 第15期
（2020年 6月25日現在） （2021年 6月25日現在）
資産の部
流動資産
17,463,486 29,146,816
コール・ローン
5,715,701,317 7,025,422,784
親投資信託受益証券
11,371,029 16,492,943
未収入金
5,744,535,832 7,071,062,543
流動資産合計
5,744,535,832 7,071,062,543
資産合計
負債の部
流動負債
11,168,864 23,922,639
未払解約金
2,024,859 2,502,754
未払受託者報酬
12,438,323 15,373,995
未払委託者報酬
25 46
未払利息
279,868 345,513
その他未払費用
25,911,939 42,144,947
流動負債合計
25,911,939 42,144,947
負債合計
純資産の部
元本等
3,412,703,957 2,862,462,353
元本
剰余金
2,305,919,936 4,166,455,243
期末剰余金又は期末欠損金（△）
740,319,118 2,444,826,295
（分配準備積立金）
5,718,623,893 7,028,917,596
元本等合計
5,718,623,893 7,028,917,596
純資産合計
5,744,535,832 7,071,062,543
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第14期 第15期
自 2019年 6月26日 自 2020年 6月26日
至 2020年 6月25日 至 2021年 6月25日
営業収益
30 60
受取利息
153,745,774 2,453,600,085
有価証券売買等損益
153,745,804 2,453,600,145
営業収益合計
営業費用
5,909 5,629
支払利息
3,919,649 4,838,925
受託者報酬
24,077,673 29,724,729
委託者報酬
279,869 345,513
その他費用
28,283,100 34,914,796
営業費用合計
125,462,704 2,418,685,349
営業利益又は営業損失（△）
125,462,704 2,418,685,349
経常利益又は経常損失（△）
125,462,704 2,418,685,349
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
21,383,717 446,928,766
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
1,832,898,009 2,305,919,936
期首剰余金又は期首欠損金（△）
808,984,792 864,873,204
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
808,984,792 864,873,204
額
440,041,852 976,094,480
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
440,041,852 976,094,480
額
- -
分配金
2,305,919,936 4,166,455,243
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第14期 第15期
(2020年 6月25日現在) (2021年 6月25日現在)
１. 計算期間の末日にお 3,412,703,957口 2,862,462,353口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.6757円 1口当たり純資産額 2.4555円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (16,757円) (1万口当たり純資産額) (24,555円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第14期 第15期
自 2019年 6月26日 自 2020年 6月26日
至 2020年 6月25日 至 2021年 6月25日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 78,793,617円 費用控除後の配当等収益額 A 94,646,423円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 25,285,370円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 1,877,110,160円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 2,542,984,875円 収益調整金額 C 2,282,119,026円
分配準備積立金額 D 636,240,131円 分配準備積立金額 D 473,069,712円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,283,303,993円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 4,726,945,321円
当ファンドの期末残存口数 F 3,412,703,957口 当ファンドの期末残存口数 F 2,862,462,353口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 9,620円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 16,513円
1万口当たり分配金額 H －円 1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
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第15期
自 2020年 6月26日
至 2021年 6月25日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
第15期
(2021年 6月25日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第14期 第15期
自 2019年 6月26日 自 2020年 6月26日
区分
至 2020年 6月25日 至 2021年 6月25日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 2,774,176,433円 3,412,703,957円
期中追加設定元本額 1,307,299,105円 840,626,066円
期中一部解約元本額 668,771,581円 1,390,867,670円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第14期 第15期
(2020年 6月25日現在) (2021年 6月25日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 139,044,753 2,060,005,920
合計 139,044,753 2,060,005,920
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
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親投資信託受益証券 外国株式インデックス マザーファンド 1,823,269,694 7,025,422,784
合計 1,823,269,694 7,025,422,784
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2021年 6月25日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 8,049,312,309
コール・ローン 1,254,999,796
株式 505,116,571,748
投資信託受益証券 295,933,390
投資証券 11,632,328,447
派生商品評価勘定 28,363,991
未収入金 7,887,684
未収配当金 486,183,832
差入委託証拠金 3,320,760,308
流動資産合計 530,192,341,505
資産合計 530,192,341,505
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 13,607,061
前受金 14,717,018
未払解約金 1,351,075,707
未払利息 1,988
流動負債合計 1,379,401,774
負債合計 1,379,401,774
純資産の部
元本等
元本 137,238,425,481
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 391,574,514,250
元本等合計 528,812,939,731
純資産合計 528,812,939,731
負債純資産合計 530,192,341,505
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2021年 6月25日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
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2021年 6月25日現在
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 6月25日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 137,238,425,481口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 3.8532円
の額
(1万口当たり純資産額) (38,532円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2021年 6月25日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
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2021年 6月25日現在
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2021年 6月25日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
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該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2021年 6月25日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 6月26日
期首
期首元本額 153,148,841,724円
期中追加設定元本額 18,099,070,728円
期中一部解約元本額 34,009,486,971円
期末元本額 137,238,425,481円
期末元本額の内訳
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 2,006,565,870円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 7,003,046円
ＳＭＴ グローバル株式インデックス・オープン 27,683,733,547円
世界経済インデックスファンド 8,476,325,363円
外国株式インデックス・オープン 825,484,900円
ＤＣマイセレクション２５ 836,612,617円
ＤＣマイセレクション５０ 4,081,637,700円
ＤＣマイセレクション７５ 4,534,097,595円
ＤＣ外国株式インデックス・オープン 11,019,549,482円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 395,221,489円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 1,898,635,059円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 1,472,179,209円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 67,695,732円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 177,294,235円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 126,169,579円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 9,953,417,805円
外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 1,823,269,694円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 6,345,507円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 6,247,966円
外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 30,717,213円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 24,672,922円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 88,430,703円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 15,025,805円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 48,484,042円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 394,956,072円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 220,698,918円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,580,183,088円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 621,456,401円
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2021年 6月25日現在
区分
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 42,979,362円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 215,695,417円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 72,933,370円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 1,357,231,684円
ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 1,402,603,672円
外国株式ファンド・シリーズ１ 1,078,135,991円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,255,330,537円
コア投資戦略ファンド（成長型） 2,587,531,564円
分散投資コア戦略ファンドＡ 1,886,931,496円
分散投資コア戦略ファンドＳ 9,415,661,680円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 1,257,822,755円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 1,130,994,276円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,038,852,239円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 640,271,244円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 30,891,008円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 171,333,608円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 706,773,121円
外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 26,529,428,157円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 160,966,313円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 543,500,843円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 99,036,978円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 3,328,133円
ｉ－ＳＭＴ グローバル株式インデックス（ノーロード） 109,669,831円
グローバル経済コア 699,769,657円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 11,544,414円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 2,121,759円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 664,326,699円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 73,894,017円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 12,250,426円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 8,425,353円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 3,547,511円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 2,775,600円
ＦＯＦｓ用 外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 606,771,483円
外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 874,682,060円
外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 1,335,953,927円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 787,075,441円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 124,636,956円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用） 5,394,645円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用） 286,317,818円
ＳＭＴＡＭバランスファンド２００２（適格機関投資家専用） 441,289,364円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０５（適格機関投資家専用） 294,802,711円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用） 284,799,149円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用） 282,822,494円
50/112
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2021年 6月25日現在
区分
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用） 275,209,159円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2021年 6月25日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 8,999,642,385
投資信託受益証券 △3,896,463
投資証券 383,478,946
合計 9,379,224,868
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2021年 6月25日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 11,316,662,280 － 11,331,379,298 14,717,018
合計 11,316,662,280 － 11,331,379,298 14,717,018
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2021年 6月25日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 445,773,500 － 445,733,588 39,912
アメリカドル 284,108,800 － 284,121,088 △12,288
デンマーククロー
77,525,700 － 77,473,500 52,200
ネ
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オーストラリアド
84,139,000 － 84,139,000 －
ル
合計 445,773,500 － 445,733,588 39,912
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル BAKER HUGHES CO 57,980 23.55 1,365,429.00
CHENIERE ENERGY INC 19,034 87.50 1,665,475.00
CHEVRON CORP 166,092 107.14 17,795,096.88
CONOCOPHILLIPS 117,327 61.39 7,202,704.53
DEVON ENERGY CORPORATION 57,000 29.74 1,695,180.00
EOG RESOURCES INC 51,325 86.09 4,418,569.25
EXXON MOBIL 365,193 64.52 23,562,252.36
HALLIBURTON CO 77,539 23.80 1,845,428.20
HESS CORP 24,844 88.50 2,198,694.00
KINDER MORGAN INC 179,427 18.24 3,272,748.48
MARATHON PETROLEUM CORP 57,189 62.34 3,565,162.26
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 79,106 31.74 2,510,824.44
ONEOK INC 37,709 55.89 2,107,556.01
PHILLIPS 66 38,113 89.69 3,418,354.97
PIONEER NATURAL RESOURCES 17,954 164.11 2,946,430.94
SCHLUMBERGER 122,666 33.26 4,079,871.16
VALERO ENERGY CORP 34,683 81.73 2,834,641.59
WILLIAMS COS 104,984 26.77 2,810,421.68
AIR PRODUCTS&CHEMICALS 19,118 289.93 5,542,881.74
ALBEMARLE CORP 10,180 165.97 1,689,574.60
AMCOR PLC 132,975 11.52 1,531,872.00
AVERY DENNISON CORP 7,457 207.82 1,549,713.74
BALL CORP 27,925 82.03 2,290,687.75
CELANESE CORP-SERIES A 9,842 150.01 1,476,398.42
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 19,071 50.81 968,997.51
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CORTEVA INC 64,900 44.35 2,878,315.00
CROWN HOLDINGS INC 11,212 100.36 1,125,236.32
DOW INC 63,659 63.11 4,017,519.49
DUPONT DE NEMOURS INC 46,139 76.40 3,525,019.60
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 12,641 117.21 1,481,651.61
ECOLAB INC 22,189 208.24 4,620,637.36
FMC CORP 12,118 112.85 1,367,516.30
FREEPORT-MCMORAN INC 125,342 37.52 4,702,831.84
INT'L PAPER CO 33,803 60.78 2,054,546.34
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 21,184 148.42 3,144,129.28
LINDE PLC 45,090 285.13 12,856,511.70
LYONDELLBASELL INDU-CL A 22,673 102.47 2,323,302.31
MARTIN MARIETTA MATERIALS 5,321 358.96 1,910,026.16
MOSAIC CO/THE 31,911 31.23 996,580.53
NEWMONT CORPORATION 68,576 62.30 4,272,284.80
NUCOR CORP 25,565 97.88 2,502,302.20
PACKAGING CORP OF AMERICA 8,890 133.80 1,189,482.00
PPG INDUSTRIES INC 20,538 169.52 3,481,601.76
RPM INTERNATIONAL INC 12,430 88.10 1,095,083.00
SEALED AIR CORP 14,689 58.27 855,928.03
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 21,917 270.08 5,919,343.36
STEEL DYNAMICS INC 18,273 60.98 1,114,287.54
VULCAN MATERIALS CO 11,347 175.90 1,995,937.30
WESTROCK CO 24,734 53.36 1,319,806.24
3 M COMPANY 50,115 193.26 9,685,224.90
ALLEGION PLC 7,601 138.72 1,054,410.72
AMETEK INC 19,666 133.63 2,627,967.58
BOEING CO 47,686 250.57 11,948,681.02
CARRIER GLOBAL CORP 70,603 46.22 3,263,270.66
CATERPILLAR 47,231 219.34 10,359,647.54
CUMMINS INC 12,914 239.11 3,087,866.54
DEERE&CO 25,864 350.62 9,068,435.68
DOVER CORP 12,202 147.68 1,801,991.36
EATON CORP 34,431 145.65 5,014,875.15
EMERSON ELECTRIC CO 51,393 95.35 4,900,322.55
FASTENAL CO 48,796 51.68 2,521,777.28
FORTIVE CORP 25,722 69.48 1,787,164.56
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC 12,810 97.69 1,251,408.90
GENERAC HOLDINGS INC 5,800 392.62 2,277,196.00
GENERAL DYNAMICS CORP 21,212 188.11 3,990,189.32
GENERAL ELECTRIC CO 761,269 13.15 10,010,687.35
GRAINGER (WW) INC 3,846 441.61 1,698,432.06
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HEICO CORP 3,640 143.29 521,575.60
HEICO CORP-CLASS A 6,449 131.52 848,172.48
HONEYWELL INTL INC 59,921 217.69 13,044,202.49
HOWMET AEROSPACE INC 36,550 34.58 1,263,899.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 3,522 211.07 743,388.54
IDEX CORP 6,916 218.80 1,513,220.80
ILLINOIS TOOL WORKS 27,403 222.56 6,098,811.68
INGERSOLL-RAND INC 31,562 47.64 1,503,613.68
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 20,100 63.93 1,284,993.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 63,375 66.58 4,219,507.50
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 18,086 219.65 3,972,589.90
LENNOX INTERNATIONAL INC 3,062 330.64 1,012,419.68
LOCKHEED MARTIN CORP 21,652 377.73 8,178,609.96
MASCO CORP 23,467 57.60 1,351,699.20
NORDSON CORP 4,880 218.10 1,064,328.00
NORTHROP GRUMMAN CORP 13,571 369.68 5,016,927.28
OTIS WORLDWIDE CORP 35,040 81.37 2,851,204.80
OWENS CORNING 8,642 97.00 838,274.00
PACCAR INC 30,155 88.48 2,668,114.40
PARKER HANNIFIN CORP 11,234 298.87 3,357,505.58
PENTAIR PLC 14,533 66.04 959,759.32
PLUG POWER INC 41,884 32.90 1,377,983.60
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 131,986 86.85 11,462,984.10
ROCKWELL AUTOMATION INC 9,938 285.51 2,837,398.38
ROPER TECHNOLOGIES INC 9,326 461.60 4,304,881.60
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 13,828 58.05 802,715.40
SMITH (A.O.) CORP 12,146 67.77 823,134.42
SNAP-ON INC 4,900 221.28 1,084,272.00
STANLEY BLACK&DECKER 13,718 202.59 2,779,129.62
SUNRUN INC 13,917 52.84 735,374.28
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 3,899 423.82 1,652,474.18
TEXTRON 18,893 66.70 1,260,163.10
TRANE TECHNOLOGIES PLC 20,642 179.84 3,712,257.28
TRANSDIGM GROUP INC 4,425 679.99 3,008,955.75
UNITED RENTALS INC 6,103 316.80 1,933,430.40
WABTEC CORP 15,024 83.47 1,254,053.28
XYLEM INC 15,209 116.92 1,778,236.28
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 11,364 86.47 982,645.08
CINTAS CORP 8,043 377.80 3,038,645.40
CLARIVATE PLC 27,357 26.50 724,960.50
COPART INC 18,067 131.39 2,373,823.13
COSTAR GROUP INC 3,403 878.24 2,988,650.72
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EQUIFAX INC 10,409 239.18 2,489,624.62
IHS MARKIT LTD 32,602 113.37 3,696,088.74
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 12,026 135.24 1,626,396.24
LEIDOS HOLDINGS 11,220 103.07 1,156,445.40
REPUBLIC SERVICES INC 20,007 108.33 2,167,358.31
ROBERT HALF INTL INC 9,566 89.34 854,626.44
ROLLINS INC 21,849 33.90 740,681.10
TRANSUNION 17,091 110.32 1,885,479.12
VERISK ANALYTICS INC 13,390 173.31 2,320,620.90
WASTE CONNECTIONS INC 22,454 120.11 2,696,949.94
WASTE MANAGEMENT INC 36,263 138.54 5,023,876.02
AMERCO 1,000 562.05 562,050.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 11,292 94.35 1,065,400.20
CSX CORP 65,822 95.15 6,262,963.30
DELTA AIR LINES INC 14,609 44.91 656,090.19
EXPEDITORS INTL WASH INC 14,272 125.05 1,784,713.60
FEDEX CORP 21,597 303.69 6,558,792.93
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 7,052 160.49 1,131,775.48
KANSAS CITY SOUTHERN 7,965 285.17 2,271,379.05
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 10,700 45.82 490,274.00
LYFT INC-A 21,288 61.78 1,315,172.64
NORFOLK SOUTHERN CORP 21,987 264.94 5,825,235.78
OLD DOMINION FREIGHT LINE 8,003 252.10 2,017,556.30
SOUTHWEST AIRLINES CO 13,533 54.66 739,713.78
UBER TECHNOLOGIES INC 103,109 50.82 5,239,999.38
UNION PACIFIC CORP 57,701 218.47 12,605,937.47
UNITED PARCEL SERVICE B 62,170 206.10 12,813,237.00
XPO LOGISTICS INC 8,001 150.32 1,202,710.32
APTIV PLC 23,540 155.13 3,651,760.20
AUTOLIV INC 6,776 99.73 675,770.48
BORGWARNER INC 19,781 48.77 964,719.37
FORD MOTOR COMPANY 334,463 15.26 5,103,905.38
GENERAL MOTORS CO 114,044 60.04 6,847,201.76
LEAR CORP 5,287 178.33 942,830.71
TESLA INC 66,189 679.82 44,996,605.98
DR HORTON INC 29,632 89.32 2,646,730.24
GARMIN LTD 12,854 143.04 1,838,636.16
HASBRO INC 12,468 93.18 1,161,768.24
LENNAR CORP-CL A 24,928 97.27 2,424,746.56
LULULEMON ATHLETICA INC 10,777 361.91 3,900,304.07
MOHAWK INDUSTRIES INC 5,062 190.22 962,893.64
NEWELL BRANDS INC 31,461 26.60 836,862.60
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NIKE B 109,235 133.60 14,593,796.00
NVR INC 297 4,818.45 1,431,079.65
PELOTON INTERACTIVE INC-A 21,736 121.85 2,648,531.60
PULTE GROUP INC 24,818 53.42 1,325,777.56
VF CORP 28,638 81.37 2,330,274.06
WHIRLPOOL CORP 5,220 214.75 1,120,995.00
AIRBNB INC-CLASS A 4,665 150.73 703,155.45
ARAMARK 20,955 38.51 806,977.05
BOOKING HOLDINGS INC 3,556 2,246.23 7,987,593.88
CAESARS ENTERTAINMENT INC 17,560 104.73 1,839,058.80
CARNIVAL CORPORATION 70,520 27.46 1,936,479.20
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 2,399 1,489.22 3,572,638.78
DARDEN RESTAURANTS INC 12,063 139.85 1,687,010.55
DOMINO'S PIZZA INC 3,251 459.81 1,494,842.31
DRAFTKINGS INC - CL A 15,674 51.06 800,314.44
EXPEDIA GROUP INC 11,638 170.05 1,979,041.90
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 23,788 124.51 2,961,843.88
LAS VEGAS SANDS CORP 29,370 51.92 1,524,890.40
MARRIOTT INTL A 24,361 140.79 3,429,785.19
MCDONALD'S CORP 64,866 233.33 15,135,183.78
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR 17,662 17.02 300,607.24
MGM RESORTS INTERNATIONAL 33,064 44.06 1,456,799.84
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 19,267 86.97 1,675,650.99
STARBUCKS CORP 102,054 111.99 11,429,027.46
VAIL RESORTS INC 3,574 324.74 1,160,620.76
WYNN RESORTS LTD 9,302 124.15 1,154,843.30
YUM BRANDS INC 25,844 116.99 3,023,489.56
ACTIVISION BLIZZARD INC 66,954 92.51 6,193,914.54
ALPHABET INC-CL A 25,977 2,450.00 63,643,650.00
ALPHABET INC-CL C 25,465 2,545.64 64,824,722.60
ALTICE USA INC- A 22,505 34.31 772,146.55
CABLE ONE INC 445 1,852.56 824,389.20
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 11,659 711.54 8,295,844.86
COMCAST CORP-CL A 394,334 56.06 22,106,364.04
DISCOVERY INC - A 12,804 30.32 388,217.28
DISCOVERY INC-C 28,190 28.65 807,643.50
DISH NETWORK CORPORATION-A 20,132 41.19 829,237.08
ELECTRONIC ARTS INC 24,944 138.65 3,458,485.60
FACEBOOK INC-A 207,790 343.18 71,309,372.20
FOX CORP - CLASS A 27,658 38.30 1,059,301.40
FOX CORP- CLASS B 15,092 36.28 547,537.76
IAC/INTERACTIVECORP 6,721 152.10 1,022,264.10
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INTERPUBLIC GROUP OF COS 33,834 32.55 1,101,296.70
LIBERTY BROADBAND-A 2,579 163.75 422,311.25
LIBERTY BROADBAND-C 13,516 169.02 2,284,474.32
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 18,693 48.29 902,684.97
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 17,264 46.01 794,316.64
LIBERTY SIRIUSXM-A 6,384 46.49 296,792.16
LIVE NATION ENTERTAINMENT 13,908 91.99 1,279,396.92
MATCH GROUP INC 21,851 164.27 3,589,463.77
NETFLIX INC 38,504 518.06 19,947,382.24
NEWS CORP-CLASS A 33,479 25.57 856,058.03
OMNICOM GROUP 18,031 79.60 1,435,267.60
PINTEREST INC- CLASS A 45,767 76.28 3,491,106.76
ROKU INC 9,741 423.58 4,126,092.78
SEA LTD-ADR 638 289.42 184,649.96
SIRIUS XM HOLDINGS INC 99,548 6.41 638,102.68
SNAP INC - A 81,742 67.65 5,529,846.30
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 9,738 175.06 1,704,734.28
THE WALT DISNEY CO 156,656 177.93 27,873,802.08
TWITTER INC 70,140 68.25 4,787,055.00
VIACOMCBS INC-CLASS B 48,586 42.87 2,082,881.82
ZILLOW GROUP INC-A 5,497 121.87 669,919.39
ZILLOW GROUP INC-C 13,427 121.18 1,627,083.86
ADVANCE AUTO PARTS 6,186 200.96 1,243,138.56
AMAZON.COM 36,986 3,449.08 127,567,672.88
AUTOZONE INC 1,986 1,454.55 2,888,736.30
BEST BUY COMPANY INC 19,870 111.38 2,213,120.60
BURLINGTON STORES INC 5,808 322.61 1,873,718.88
CARMAX INC 13,891 119.43 1,659,002.13
CARVANA CO 5,700 304.51 1,735,707.00
CHEWY INC - CLASS A 6,878 80.62 554,504.36
DOLLAR GENERAL CORP 20,962 213.90 4,483,771.80
DOLLAR TREE INC 20,151 99.34 2,001,800.34
EBAY 59,339 66.57 3,950,197.23
ETSY INC 11,000 181.52 1,996,720.00
GENUINE PARTS CO 12,119 126.16 1,528,933.04
HOME DEPOT 92,922 311.84 28,976,796.48
L BRANDS INC 19,806 72.14 1,428,804.84
LKQ CORP 26,705 49.33 1,317,357.65
LOWES COMPANIES 63,738 191.75 12,221,761.50
MERCADOLIBRE INC 3,877 1,542.39 5,979,846.03
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 6,067 549.62 3,334,544.54
POOL CORP 3,700 459.03 1,698,411.00
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ROSS STORES INC 31,643 123.17 3,897,468.31
TARGET (DAYTON HUDSON) 43,484 239.84 10,429,202.56
TJX COMPANIES INC 103,121 66.97 6,906,013.37
TRACTOR SUPPLY COMPANY 9,932 180.96 1,797,294.72
ULTA BEAUTY INC 4,520 351.85 1,590,362.00
WAYFAIR INC- CLASS A 6,000 319.19 1,915,140.00
COSTCO WHOLESALE CORP 38,401 392.07 15,055,880.07
KROGER CO 61,306 39.15 2,400,129.90
SYSCO CORP 43,568 77.23 3,364,756.64
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 63,310 52.10 3,298,451.00
WALMART INC 134,198 136.91 18,373,048.18
ALTRIA GROUP INC 161,290 47.43 7,649,984.70
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 48,339 61.69 2,982,032.91
BOSTON BEER COMPANY INC-A 744 1,019.62 758,597.28
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 26,220 74.07 1,942,115.40
BUNGE LIMITED 11,604 80.29 931,685.16
CAMPBELL SOUP CO (US) 15,869 45.20 717,278.80
COCA-COLA CO 355,696 54.39 19,346,305.44
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 19,221 61.20 1,176,325.20
CONAGRA BRANDS INC 41,157 35.42 1,457,780.94
CONSTELLATION BRANDS INC-A 14,911 226.00 3,369,886.00
GENERAL MILLS INC 53,282 59.15 3,151,630.30
HERSHEY FOODS CORPORATION 12,532 172.39 2,160,391.48
HORMEL FOODS CORP 27,157 47.40 1,287,241.80
JM SMUCKER CO 9,145 128.57 1,175,772.65
KELLOGG CO 21,630 63.44 1,372,207.20
KEURIG DR PEPPER INC 59,596 34.59 2,061,425.64
KRAFT HEINZ CO/THE 57,338 40.37 2,314,735.06
LAMB WESTON HOLDINGS INC 12,924 80.03 1,034,307.72
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 21,088 86.28 1,819,472.64
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 18,203 54.96 1,000,436.88
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 121,364 62.65 7,603,454.60
MONSTER BEVERAGE CORP 34,258 90.14 3,088,016.12
PEPSICO INC 118,953 145.67 17,327,883.51
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 135,448 99.03 13,413,415.44
TYSON FOODS INC 25,074 74.28 1,862,496.72
CHURCH & DWIGHT CO INC 21,055 83.18 1,751,354.90
CLOROX COMPANY 10,830 172.46 1,867,741.80
COLGATE-PALMOLIVE CO 70,441 80.56 5,674,726.96
ESTEE LAUDER CO-CL A 20,159 308.70 6,223,083.30
KIMBERLY-CLARK CORP 28,913 131.07 3,789,626.91
PROCTER & GAMBLE CO 212,538 133.02 28,271,804.76
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ABBOTT LABORATORIES 152,754 111.70 17,062,621.80
ABIOMED INC 3,781 311.81 1,178,953.61
ALIGN TECHNOLOGY INC 6,653 617.39 4,107,495.67
AMERISOURCEBERGEN CORP 12,896 115.48 1,489,230.08
ANTHEM INC 21,058 378.33 7,966,873.14
BAXTER INTERNATIONAL 44,024 81.40 3,583,553.60
BECTON DICKINSON & CO 25,112 239.82 6,022,359.84
BOSTON SCIENTIFIC CORP 123,665 43.71 5,405,397.15
CARDINAL HEALTH 24,692 56.19 1,387,443.48
CENTENE CORP 51,303 72.80 3,734,858.40
CERNER CORP 27,382 78.28 2,143,462.96
CIGNA CORP 30,245 234.77 7,100,618.65
CVS HEALTH CORP 113,622 83.77 9,518,114.94
DANAHER CORP 55,620 267.35 14,870,007.00
DAVITA INC 5,784 121.33 701,772.72
DENTSPLY SIRONA INC 20,188 63.77 1,287,388.76
DEXCOM INC 8,405 425.00 3,572,125.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 53,513 103.80 5,554,649.40
HCA HEALTHCARE INC 23,291 204.43 4,761,379.13
HENRY SCHEIN INC 11,747 75.14 882,669.58
HOLOGIC INC 21,687 65.00 1,409,655.00
HUMANA INC 11,040 440.73 4,865,659.20
IDEXX LABORATORIES INC 7,438 614.93 4,573,849.34
INSULET CORP 5,923 277.04 1,640,907.92
INTUITIVE SURGICAL INC 10,199 904.57 9,225,709.43
LABORATORY CRP OF AMER 8,285 264.99 2,195,442.15
MASIMO CORP 4,835 241.53 1,167,797.55
MCKESSON CORP 13,893 188.98 2,625,499.14
MEDTRONIC PLC 117,112 125.09 14,649,540.08
MOLINA HEALTHCARE INC 4,940 249.66 1,233,320.40
NOVOCURE LTD 7,933 223.69 1,774,532.77
OAK STREET HEALTH INC 7,613 60.31 459,140.03
QUEST DIAGNOSTICS 11,335 129.19 1,464,368.65
RESMED INC 12,370 245.97 3,042,648.90
STERIS PLC 7,163 204.13 1,462,183.19
STRYKER CORP 29,094 261.39 7,604,880.66
TELADOC HEALTH INC 11,375 163.27 1,857,196.25
TELEFLEX INC 3,934 400.82 1,576,825.88
THE COOPER COS INC 4,134 390.61 1,614,781.74
UNITEDHEALTH GROUP INC 81,910 398.87 32,671,441.70
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 7,248 149.42 1,082,996.16
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 11,775 312.00 3,673,800.00
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WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 6,317 359.54 2,271,214.18
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 18,277 164.39 3,004,556.03
10X GENOMICS INC-CLASS A 5,655 194.11 1,097,692.05
ABBVIE INC 152,263 114.74 17,470,656.62
AGILENT TECHNOLOGIES 26,029 146.67 3,817,673.43
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 18,936 180.72 3,422,113.92
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 10,665 173.68 1,852,297.20
AMGEN 49,749 240.95 11,987,021.55
AVANTOR INC 47,985 35.16 1,687,152.60
BIO-RAD LABORATORIES-A 1,853 631.90 1,170,910.70
BIO-TECHNE CORP 3,245 439.51 1,426,209.95
BIOGEN INC 13,488 349.16 4,709,470.08
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 17,171 83.78 1,438,586.38
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 193,007 65.85 12,709,510.95
CATALENT INC 15,232 109.26 1,664,248.32
CHARLES RIVER LABORATORIES 4,204 366.78 1,541,943.12
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 36,061 34.99 1,261,774.39
EXACT SCIENCES CORP 14,756 128.49 1,895,998.44
GILEAD SCIENCES INC 107,975 67.18 7,253,760.50
HORIZON THERAPEUTICS PLC 17,926 94.32 1,690,780.32
ILLUMINA INC 12,501 468.07 5,851,343.07
INCYTE CORP 17,504 86.13 1,507,619.52
IQVIA HOLDINGS INC 16,726 240.89 4,029,126.14
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 4,971 178.80 888,814.80
JOHNSON & JOHNSON 226,967 163.37 37,079,598.79
LILLY (ELI) & CO 70,198 232.97 16,354,028.06
MERCK & CO 218,163 76.36 16,658,926.68
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 2,051 1,355.41 2,779,945.91
MODERNA INC 27,089 220.14 5,963,372.46
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 8,474 100.58 852,314.92
NOVAVAX INC 5,754 192.48 1,107,529.92
PERKINELMER INC 9,372 151.55 1,420,326.60
PFIZER 484,175 39.19 18,974,818.25
PPD INC 11,027 46.21 509,557.67
REGENERON PHARMACEUTICALS 9,176 544.45 4,995,873.20
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 15,534 43.03 668,428.02
SEAGEN INC 11,471 157.40 1,805,535.40
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 80,401 10.42 837,778.42
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 33,944 495.36 16,814,499.84
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 22,458 191.94 4,310,588.52
VIATRIS INC 103,541 14.36 1,486,848.76
WATERS CORP 5,228 344.58 1,801,464.24
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ZOETIS INC 40,822 185.38 7,567,582.36
BANK OF AMERICA CORP 670,589 40.83 27,380,148.87
CITIGROUP 181,157 71.32 12,920,117.24
CITIZENS FINANCIAL GROUP 36,041 46.56 1,678,068.96
FIFTH THIRD BANCORP 61,361 38.59 2,367,920.99
FIRST REPUBLIC BANK/CA 14,827 185.19 2,745,812.13
HUNTINGTON BANCSHARES INC 127,582 14.22 1,814,216.04
JPMORGAN CHASE & CO 263,503 152.51 40,186,842.53
KEY CORP 83,212 20.94 1,742,459.28
M & T BANK CORP 11,721 147.85 1,732,949.85
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 36,707 189.18 6,944,230.26
REGIONS FINL CORP 81,824 20.32 1,662,663.68
SVB FINANCIAL GROUP 4,393 561.04 2,464,648.72
TRUIST FINANCIAL CORP 115,723 55.32 6,401,796.36
US BANCORP 122,617 56.88 6,974,454.96
WELLS FARGO & CO 356,388 45.18 16,101,609.84
ALLY FINANCIAL INC 31,445 50.76 1,596,148.20
AMERICAN EXPRESS 59,420 168.21 9,995,038.20
AMERIPRISE FINANCIAL INC 10,185 245.44 2,499,806.40
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 15,153 59.12 895,845.36
BANK NEW YORK CO 71,298 50.25 3,582,724.50
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 118,353 275.49 32,605,067.97
BLACKROCK INC 13,255 867.34 11,496,591.70
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 40,302 157.57 6,350,386.14
CARLYLE GROUP INC/THE 12,595 46.29 583,022.55
CBOE GLOBAL MARKETS INC 8,875 121.13 1,075,028.75
CME GROUP INC 31,096 216.98 6,747,210.08
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 26,121 120.63 3,150,976.23
EQUITABLE HOLDINGS INC 32,815 30.51 1,001,185.65
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 3,148 330.63 1,040,823.24
FRANKLIN RESOURCES INC 26,070 32.53 848,057.10
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 4,316 168.11 725,562.76
GOLDMAN SACHS GROUP INC 29,769 368.75 10,977,318.75
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 48,552 118.09 5,733,505.68
INVESCO LTD 35,765 27.20 972,808.00
KKR & CO INC 43,643 60.13 2,624,253.59
MARKETAXESS HOLDINGS INC 3,207 461.06 1,478,619.42
MOODY'S CORP 14,787 361.97 5,352,450.39
MORGAN STANLEY 122,211 87.08 10,642,133.88
MSCI INC 7,235 533.08 3,856,833.80
NASDAQ INC 9,657 177.80 1,717,014.60
NORTHERN TRUST CORP 17,625 114.32 2,014,890.00
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PRICE T ROWE GROUP INC 20,087 195.14 3,919,777.18
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 10,324 131.52 1,357,812.48
S&P GLOBAL INC 20,689 411.18 8,506,903.02
SCHWAB (CHARLES) CORP 124,071 73.39 9,105,570.69
SEI INVESTMENTS COMPANY 12,261 61.37 752,457.57
STATE STREET CORP 29,894 81.86 2,447,122.84
SYNCHRONY FINANCIAL 49,509 49.00 2,425,941.00
THE BLACKSTONE GROUP INC 58,748 99.62 5,852,475.76
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 9,061 83.65 757,952.65
VOYA FINANCIAL INC 10,050 61.10 614,055.00
AFLAC 58,037 53.16 3,085,246.92
ALLEGHANY CORP 1,276 669.26 853,975.76
ALLSTATE CORP 26,425 128.93 3,406,975.25
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 6,319 125.52 793,160.88
AMERICAN INT'L GROUP 75,227 48.21 3,626,693.67
AON PLC 19,359 238.48 4,616,734.32
ARCH CAPITAL GROUP LTD 34,031 38.84 1,321,764.04
ARTHUR J GALLAGHER & CO 16,359 140.34 2,295,822.06
ASSURANT INC 4,726 155.48 734,798.48
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 10,207 64.38 657,126.66
BROWN & BROWN INC 19,873 53.22 1,057,641.06
CHUBB LTD 38,652 161.20 6,230,702.40
CINCINNATI FINANCIAL CORP 12,791 117.75 1,506,140.25
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 2,166 192.24 416,391.84
EVEREST RE GROUP LTD 3,288 252.61 830,581.68
FNF GROUP 24,961 43.99 1,098,034.39
GLOBE LIFE INC 8,106 96.30 780,607.80
HARTFORD FINANCIAL SVCS 30,371 62.21 1,889,379.91
LINCOLN NATIONAL CORP 16,364 63.28 1,035,513.92
LOEWS CORP 18,851 55.12 1,039,067.12
MARKEL CORP 1,156 1,173.98 1,357,120.88
MARSH & MCLENNAN COS 44,622 138.15 6,164,529.30
METLIFE INC 64,294 60.01 3,858,282.94
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 23,072 62.92 1,451,690.24
PROGRESSIVE CORP 50,582 95.69 4,840,191.58
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 34,851 102.51 3,572,576.01
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 6,652 117.02 778,417.04
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 4,864 148.39 721,768.96
TRAVELERS COS INC/THE 22,437 149.97 3,364,876.89
WILLIS TOWERS WATSON PLC 11,021 232.55 2,562,933.55
WR BERKLEY CORP 11,715 73.93 866,089.95
CBRE GROUP INC-A 30,111 87.72 2,641,336.92
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HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 98,700 4.82 475,734.00
WEYERHAEUSER CO 63,665 34.23 2,179,252.95
ACCENTURE PLC-CL A 55,165 291.56 16,083,907.40
ADOBE INC 41,289 578.26 23,875,777.14
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC 13,673 115.83 1,583,743.59
ANSYS INC 7,474 341.55 2,552,744.70
AUTODESK INC 18,964 286.96 5,441,909.44
AUTOMATIC DATA PROCESS 36,764 196.08 7,208,685.12
AVALARA INC 7,698 162.72 1,252,618.56
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 13,996 61.84 865,512.64
BLACK KNIGHT INC 14,413 77.07 1,110,809.91
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC 9,742 160.32 1,561,837.44
CADENCE DESIGN SYSTEMS 24,740 135.02 3,340,394.80
CERIDIAN HCM HOLDING INC 12,296 97.00 1,192,712.00
CHECK POINT SOFTWARE TECH 10,486 116.59 1,222,562.74
CITRIX SYSTEMS INC 10,444 114.52 1,196,046.88
CLOUDFLARE INC - CLASS A 17,762 104.57 1,857,372.34
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 46,007 69.82 3,212,208.74
COUPA SOFTWARE INC 6,059 254.52 1,542,136.68
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 15,694 253.70 3,981,567.80
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 3,100 134.64 417,384.00
DATADOG INC - CLASS A 15,807 106.44 1,682,497.08
DOCUSIGN INC 15,540 276.72 4,300,228.80
DROPBOX INC-CLASS A 28,845 29.84 860,734.80
DYNATRACE INC 17,890 59.66 1,067,317.40
EPAM SYSTEMS INC 4,753 518.53 2,464,573.09
FAIR ISAAC CORP 2,615 501.01 1,310,141.15
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 53,834 145.76 7,846,843.84
FISERV INC 51,693 108.50 5,608,690.50
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 7,154 256.63 1,835,931.02
FORTINET INC 12,295 239.99 2,950,677.05
GARTNER INC 7,500 238.27 1,787,025.00
GLOBAL PAYMENTS INC 25,292 191.51 4,843,670.92
GODADDY INC - CLASS A 15,914 86.02 1,368,922.28
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 7,923 113.95 902,825.85
HUBSPOT INC 4,000 588.29 2,353,160.00
INTL BUSINESS MACHINES CORP 77,449 145.44 11,264,182.56
INTUIT INC 23,568 482.62 11,374,388.16
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 6,291 164.45 1,034,554.95
MASTERCARD INC-CLASS A 76,521 374.75 28,676,244.75
MICROSOFT CORP 619,180 266.69 165,129,114.20
MONGODB INC 4,623 382.63 1,768,898.49
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NORTONLIFELOCK INC 50,376 27.36 1,378,287.36
OKTA INC 10,230 244.98 2,506,145.40
ORACLE CORP 164,854 77.74 12,815,749.96
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 43,290 26.53 1,148,483.70
PALO ALTO NETWORKS INC 8,311 372.60 3,096,678.60
PAYCHEX INC 27,703 104.28 2,888,868.84
PAYCOM SOFTWARE INC 4,235 367.35 1,555,727.25
PAYPAL HOLDINGS INC 95,999 293.21 28,147,866.79
PTC INC 9,984 137.74 1,375,196.16
RINGCENTRAL INC-CLASS A 6,393 302.80 1,935,800.40
SALESFORCE.COM INC 79,266 243.77 19,322,672.82
SERVICENOW INC 16,939 552.07 9,351,513.73
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A 41,035 44.21 1,814,157.35
SNOWFLAKE INC-CLASS A 1,960 251.25 492,450.00
SPLUNK INC 14,752 139.73 2,061,296.96
SQUARE INC - A 33,292 244.15 8,128,241.80
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 19,335 72.81 1,407,781.35
SYNOPSYS INC 13,492 273.80 3,694,109.60
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 35,780 75.88 2,714,986.40
TWILIO INC - A 13,692 386.56 5,292,779.52
TYLER TECHNOLOGIES INC 3,713 446.05 1,656,183.65
UNITY SOFTWARE INC 4,329 113.76 492,467.04
VERISIGN INC 8,760 229.43 2,009,806.80
VISA INC-CLASS A SHARES 146,419 236.24 34,590,024.56
VMWARE INC-CLASS A 7,867 155.82 1,225,835.94
WESTERN UNION CO 38,757 23.27 901,875.39
WIX.COM LTD 5,010 305.00 1,528,050.00
WORKDAY INC-CLASS A 15,505 241.71 3,747,713.55
ZENDESK INC 10,500 147.76 1,551,480.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 17,545 373.40 6,551,303.00
ZSCALER INC 6,234 219.64 1,369,235.76
AMPHENOL CORPORATION 51,451 68.04 3,500,726.04
APPLE INC 1,450,831 133.41 193,555,363.71
ARISTA NETWORKS INC 5,179 363.50 1,882,566.50
ARROW ELECTRONICS INC 6,100 112.87 688,507.00
CDW CORP/DE 11,982 170.29 2,040,414.78
CISCO SYSTEMS 364,089 52.78 19,216,617.42
COGNEX CORP 16,230 82.02 1,331,184.60
CORNING 64,989 41.00 2,664,549.00
DELL TECHNOLOGIES -C 21,530 99.08 2,133,192.40
F5 NETWORKS INC 5,350 187.47 1,002,964.50
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 109,149 14.62 1,595,758.38
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HP INC 106,353 29.47 3,134,222.91
IPG PHOTONICS CORP 3,207 210.75 675,875.25
JUNIPER NETWORKS INC 31,304 27.33 855,538.32
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 16,004 152.66 2,443,170.64
MOTOROLA SOLUTIONS INC 14,918 214.56 3,200,806.08
NETAPP INC 20,586 80.99 1,667,260.14
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 17,940 86.39 1,549,836.60
TE CONNECTIVITY LTD 29,387 133.64 3,927,278.68
TRIMBLE IMS HOLDINGS 21,176 80.49 1,704,456.24
WESTERN DIGITAL CORP 25,790 69.79 1,799,884.10
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 4,612 510.39 2,353,918.68
AT&T INC 614,997 28.79 17,705,763.63
LIBERTY GLOBAL PLC-A 15,516 27.87 432,430.92
LIBERTY GLOBAL PLC-C 33,680 27.77 935,293.60
LUMEN TECHNOLOGIES INC 86,131 13.95 1,201,527.45
T-MOBILE US INC 53,388 145.60 7,773,292.80
VERIZON COMMUNICATIONS 356,926 56.37 20,119,918.62
AES CORP 61,761 25.97 1,603,933.17
ALLIANT ENERGY CORPORATION 20,778 56.42 1,172,294.76
AMEREN CORPORATION 20,898 81.25 1,697,962.50
AMERICAN ELECTRIC POWER 44,128 82.85 3,656,004.80
AMERICAN WATER WORKS CO INC 15,464 154.76 2,393,208.64
ATMOS ENERGY CORP 11,419 97.46 1,112,895.74
CENTERPOINT ENERGY INC 48,162 24.51 1,180,450.62
CMS ENERGY CORP 26,742 59.10 1,580,452.20
CONSOLIDATED EDISON INC 28,745 73.43 2,110,745.35
DOMINION ENERGY INC 69,073 74.61 5,153,536.53
DTE ENERGY COMPANY 16,240 130.23 2,114,935.20
DUKE ENERGY CORP 66,012 99.07 6,539,808.84
EDISON INTL 32,117 55.28 1,775,427.76
ENTERGY CORP 16,926 100.96 1,708,848.96
ESSENTIAL UTILITIES INC 20,834 46.15 961,489.10
EVERGY INC 21,330 61.38 1,309,235.40
EVERSOURCE ENERGY 29,303 79.28 2,323,141.84
EXELON CORP 86,723 44.24 3,836,625.52
FIRSTENERGY CORP 45,787 37.18 1,702,360.66
NEXTERA ENERGY INC 170,459 72.88 12,423,051.92
NISOURCE INC 35,781 24.84 888,800.04
NRG ENERGY INC 23,078 37.53 866,117.34
PG&E CORP 135,327 10.00 1,353,270.00
PINNACLE WEST CAPITAL 10,772 81.51 878,025.72
PPL CORPORATION 69,904 27.93 1,952,418.72
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PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 43,258 59.37 2,568,227.46
SEMPRA ENERGY 27,056 135.55 3,667,440.80
SOUTHERN CO 91,389 60.98 5,572,901.22
UGI CORP 18,019 46.83 843,829.77
VISTRA CORP 37,797 18.25 689,795.25
WEC ENERGY GROUP INC 26,821 89.08 2,389,214.68
XCEL ENERGY INC 46,423 66.26 3,075,987.98
ADVANCED MICRO DEVICES 104,401 86.10 8,988,926.10
ANALOG DEVICES 31,938 167.04 5,334,923.52
APPLIED MATERIALS 79,412 138.26 10,979,503.12
BROADCOM INC 35,233 470.06 16,561,623.98
ENPHASE ENERGY INC 11,000 170.77 1,878,470.00
INTEL CORP 350,418 56.07 19,647,937.26
KLA CORP 13,649 315.89 4,311,582.61
LAM RESEARCH CORP 12,499 635.02 7,937,114.98
MARVELL TECHNOLOGY INC 70,440 56.14 3,954,501.60
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 22,641 102.53 2,321,381.73
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 22,404 149.12 3,340,884.48
MICRON TECHNOLOGY 96,673 80.58 7,789,910.34
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 3,953 359.35 1,420,510.55
NVIDIA CORP 53,433 768.22 41,048,299.26
NXP SEMICONDUCTORS NV 24,180 203.83 4,928,609.40
ON SEMICONDUCTOR CORP 35,996 37.76 1,359,208.96
QORVO INC 9,678 182.89 1,770,009.42
QUALCOMM 98,431 137.92 13,575,603.52
SKYWORKS SOLUTIONS INC 14,359 177.79 2,552,886.61
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 4,600 267.28 1,229,488.00
TERADYNE INC 14,398 130.61 1,880,522.78
TEXAS INSTRUMENTS 79,929 188.61 15,075,408.69
XILINX INC 20,982 133.71 2,805,503.22
27,408,488 3,268,258,898.65
アメリカドル 小計
(362,744,055,161)
カナダドル CAMECO CORP 26,880 24.67 663,129.60
CANADIAN NATURAL RESOURCES 102,786 44.91 4,616,119.26
CENOVUS ENERGY INC 96,666 12.08 1,167,725.28
ENBRIDGE 173,165 49.40 8,554,351.00
IMPERIAL OIL 24,763 39.98 990,024.74
INTER PIPELINE LTD 35,455 20.57 729,309.35
KEYERA CORP 18,607 33.30 619,613.10
PARKLAND CORP 14,075 39.04 549,488.00
PEMBINA PIPELINE CORP 45,666 40.24 1,837,599.84
SUNCOR ENERGY 132,181 30.67 4,053,991.27
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TC ENERGY CORP 82,366 63.02 5,190,705.32
AGNICO EAGLE MINES 20,293 77.12 1,564,996.16
B2GOLD CORP 90,243 5.36 483,702.48
BARRICK GOLD CORP 153,589 25.86 3,971,811.54
CCL INDUSTRIES INC - CL B 13,139 69.49 913,029.11
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 55,000 28.18 1,549,900.00
FRANCO-NEVADA CORP 16,953 178.92 3,033,230.76
IVANHOE MINES LTD-CL A 51,847 8.54 442,773.38
KINROSS GOLD CORP 108,451 7.97 864,354.47
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 23,428 49.15 1,151,486.20
LUNDIN MINING CORP 62,243 11.06 688,407.58
NUTRIEN LTD 48,966 75.07 3,675,877.62
PAN AMERICAN SILVER CORP 18,411 35.30 649,908.30
TECK RESOURCES LTD-CL B 40,561 27.97 1,134,491.17
WEST FRASER TIMBER CO LTD 7,800 88.03 686,634.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 39,528 54.19 2,142,022.32
YAMANA GOLD INC 81,672 5.36 437,761.92
BALLARD POWER SYSTEMS INC 19,724 22.07 435,308.68
CAE INC 25,999 39.08 1,016,040.92
TOROMONT INDUSTRIES LTD 7,705 106.96 824,126.80
WSP GLOBAL INC 10,656 145.18 1,547,038.08
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 13,505 39.13 528,450.65
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 10,245 75.39 772,370.55
THOMSON REUTERS CORP 15,013 120.38 1,807,264.94
AIR CANADA 13,805 26.38 364,175.90
CANADIAN NATL RAILWAY CO 60,870 130.55 7,946,578.50
CP RAILWAY LIMITED 57,581 93.96 5,410,310.76
MAGNA INTERNATIONAL INC 23,282 116.70 2,717,009.40
GILDAN ACTIVEWEAR INC 17,079 45.25 772,824.75
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 23,073 80.21 1,850,685.33
QUEBECOR INC -CL B 15,200 32.25 490,200.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 35,422 35.40 1,253,938.80
CANADIAN TIRE CORP -CL A 5,409 195.64 1,058,216.76
DOLLARAMA INC 26,700 56.92 1,519,764.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 74,153 43.44 3,221,206.32
EMPIRE CO LTD 'A' 15,253 39.32 599,747.96
LOBLAW COMPANIES LTD 12,913 76.29 985,132.77
METRO INC 18,840 59.14 1,114,197.60
WESTON (GEORGE) LTD 6,883 117.16 806,412.28
SAPUTO INC 24,489 36.67 898,011.63
BAUSCH HEALTH COS INC 27,800 36.68 1,019,704.00
CANOPY GROWTH CORP 20,989 30.55 641,213.95
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BANK MONTREAL 55,894 127.76 7,141,017.44
BANK NOVA SCOTIA 104,760 80.24 8,405,942.40
CANADIAN IMPERIAL BANK 38,790 146.00 5,663,340.00
NATIONAL BANK OF CANADA 27,289 93.71 2,557,252.19
ROYAL BANK OF CANADA 122,804 125.71 15,437,690.84
TORONTO-DOMINION BANK 156,322 87.17 13,626,588.74
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A 110,862 63.66 7,057,474.92
IGM FINANCIAL INC 7,685 45.16 347,054.60
ONEX CORP 6,603 92.16 608,532.48
TMX GROUP LTD 4,685 132.54 620,949.90
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 2,133 550.55 1,174,323.15
GREAT-WEST LIFECO INC 23,788 36.87 877,063.56
IA FINANCIAL CORP INC 10,099 68.64 693,195.36
INTACT FINANCIAL CORP 13,043 168.98 2,204,006.14
MANULIFE FINANCIAL CORP 163,056 24.18 3,942,694.08
POWER CORP OF CANADA 51,551 40.24 2,074,412.24
SUN LIFE FINANCIAL INC 50,702 63.04 3,196,254.08
FIRSTSERVICE CORP 3,690 214.47 791,394.30
BLACKBERRY LIMITED 39,400 15.65 616,610.00
CGI INC - CL A 18,428 111.89 2,061,908.92
CONSTELLATION SOFTWARE INC 1,661 1,878.50 3,120,188.50
LIGHTSPEED POS INC-SUB VOTE 8,296 104.39 866,019.44
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 4,301 99.68 428,723.68
OPEN TEXT CORP 24,643 62.45 1,538,955.35
SHOPIFY INC - CLASS A 9,710 1,822.84 17,699,776.40
BCE INC 6,203 60.69 376,460.07
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 30,584 64.58 1,975,114.72
TELUS CORP 32,908 27.54 906,286.32
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 51,818 18.78 973,142.04
ALTAGAS INCOME LTD 24,395 26.27 640,856.65
ATCO LTD -CLASS I 5,241 45.09 236,316.69
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 11,295 48.12 543,515.40
CANADIAN UTILITIES LTD A 10,324 35.24 363,817.76
EMERA INC 23,704 56.64 1,342,594.56
FORTIS INC 42,633 56.12 2,392,563.96
HYDRO ONE LTD 32,299 30.28 978,013.72
NORTHLAND POWER INC 17,854 41.00 732,014.00
3,516,775 206,174,439.70
カナダドル 小計
(18,559,823,061)
ユーロ ENI 218,529 10.54 2,303,295.66
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 49,194 9.60 472,655.95
NESTE OIL OYJ 37,233 54.00 2,010,582.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
OMV AG 12,549 49.76 624,438.24
REPSOL SA 127,332 11.09 1,413,130.53
TENARIS SA 40,648 9.43 383,391.93
TOTALENERGIES SE 217,070 40.25 8,738,152.85
VOPAK 6,360 38.85 247,086.00
AIR LIQUIDE 40,492 151.12 6,119,151.04
AKZO NOBEL 15,301 106.60 1,631,086.60
ARCELORMITTAL 61,651 25.53 1,574,258.28
ARKEMA 5,949 105.00 624,645.00
BASF SE 78,752 65.61 5,166,918.72
COVESTRO AG 17,254 54.58 941,723.32
CRH PLC 64,773 42.89 2,778,113.97
EVONIK INDUSTRIES AG 19,754 28.12 555,482.48
FUCHS PETROLUB SE -PREF 5,762 41.84 241,082.08
HEIDELBERGCEMENT AG 13,041 74.04 965,555.64
KONINKLIJKE DSM NV 14,947 157.55 2,354,899.85
LANXESS 7,293 58.28 425,036.04
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 23,039 45.41 1,046,200.99
SOLVAY SA 6,906 107.95 745,502.70
STORA ENSO OYJ R 54,792 15.20 833,112.36
SYMRISE AG 11,456 117.60 1,347,225.60
UMICORE 17,605 49.40 869,687.00
UPM KYMMENE OYJ 45,603 31.91 1,455,191.73
VOESTALPINE AG 7,152 34.08 243,740.16
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS 19,693 22.66 446,243.38
ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS 19,693 1.18 23,326.35
AIRBUS SE 50,151 111.92 5,612,899.92
ALSTOM 24,388 42.93 1,046,976.84
BOUYGUES ORD 21,446 32.05 687,344.30
BRENNTAG SE 12,514 79.40 993,611.60
CNH INDUSTRIAL NV 93,026 13.71 1,275,851.59
DASSAULT AVIATION SA 213 1,027.00 218,751.00
EIFFAGE 7,964 87.96 700,513.44
FERROVIAL SA 41,438 25.37 1,051,282.06
GEA GROUP AG 13,382 34.11 456,460.02
KINGSPAN GROUP PLC 14,482 82.76 1,198,530.32
KION GROUP AG 5,887 91.82 540,544.34
KNORR-BREMSE AG 6,822 111.55 760,994.10
KONE OYJ-B 29,051 69.20 2,010,329.20
LEGRAND SA 21,768 89.68 1,952,154.24
MTU AERO ENGINES AG 4,753 217.70 1,034,728.10
PRYSMIAN SPA 21,155 30.34 641,842.70
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RATIONAL AG 483 758.20 366,210.60
SAFRAN SA 28,410 126.36 3,589,887.60
SAINT-GOBAIN 43,973 56.19 2,470,842.87
SCHNEIDER ELECTRIC SE 46,506 137.10 6,375,972.60
SIEMENS 66,090 135.24 8,938,011.60
SIEMENS ENERGY AG 36,181 25.51 922,977.31
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 22,435 27.27 611,802.45
THALES SA 9,665 85.86 829,836.90
VINCI S.A. 45,934 93.91 4,313,661.94
WARTSILA OYJ 41,917 12.61 528,782.95
BUREAU VERITAS SA 25,073 26.76 670,953.48
RANDSTAD NV 11,218 64.74 726,253.32
TELEPERFORMANCE 4,734 342.80 1,622,815.20
WOLTERS KLUWER 22,949 84.94 1,949,288.06
ADP 2,382 123.50 294,177.00
AENA SME SA 6,542 147.15 962,655.30
ATLANTIA SPA 46,597 15.78 735,533.64
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 23,272 9.84 229,066.29
DEUTSCHE POST AG-REG 85,364 58.31 4,977,574.84
GETLINK 44,101 13.57 598,671.07
INPOST SA 12,480 15.10 188,472.96
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 28,684 92.53 2,654,130.52
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 4,991 76.90 383,807.90
CONTINENTAL AG 9,928 128.50 1,275,748.00
DAIMLER AG 73,367 78.85 5,784,987.95
FAURECIA 10,948 43.50 476,238.00
FERRARI NV 10,170 169.75 1,726,357.50
MICHELIN 13,839 135.65 1,877,260.35
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 14,028 96.68 1,356,227.04
RENAULT SA 17,362 35.36 614,007.13
STELLANTIS NV 170,174 16.99 2,891,596.60
VALEO SA 21,538 27.04 582,387.52
VOLKSWAGEN AG-PFD 16,304 218.85 3,568,130.40
VOLKSWAGEN STAMM 2,486 284.80 708,012.80
ADIDAS AG 16,242 292.50 4,750,785.00
ESSILORLUXOTTICA 25,177 155.40 3,912,505.80
HERMES INTERNATIONAL 2,731 1,228.50 3,355,033.50
KERING 6,473 750.90 4,860,575.70
LVMH 24,043 673.20 16,185,747.60
MONCLER SPA 18,219 57.46 1,046,863.74
PUMA SE 9,220 96.68 891,389.60
SEB SA 2,282 152.10 347,092.20
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ACCOR 14,436 32.93 475,377.48
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 14,518 166.75 2,420,876.50
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 8,108 51.58 418,210.64
SODEXO 8,135 78.06 635,018.10
BOLLORE 83,646 4.60 385,273.47
PUBLICIS GROUPE 17,077 54.36 928,305.72
SCOUT24 AG 7,492 69.02 517,097.84
UBISOFT ENTERTAINMENT 7,071 58.08 410,683.68
VIVENDI 61,243 28.19 1,726,440.17
DELIVERY HERO SE 13,414 108.75 1,458,772.50
HELLOFRESH SE 13,805 78.50 1,083,692.50
INDITEX 95,060 30.86 2,933,551.60
JUST EAT TAKEAWAY 15,572 76.65 1,193,593.80
PROSUS 43,038 81.78 3,519,647.64
ZALANDO SE 17,664 101.95 1,800,844.80
CARREFOUR 52,544 17.07 897,188.80
COLRUYT SA 5,424 46.85 254,114.40
JERONIMO MARTINS 24,901 15.60 388,580.10
KESKO OYJ-B SHS 25,583 30.93 791,282.19
KONINKLIJKE AHOLD NV 87,400 24.65 2,154,410.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 63,788 63.31 4,038,418.28
DANONE (GROUPE) 54,643 57.08 3,119,022.44
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 49,077 11.41 560,213.95
HEINEKEN HOLDING NV 10,701 85.65 916,540.65
HEINEKEN NV 22,407 103.45 2,318,004.15
JDE PEET'S BV 7,000 30.93 216,510.00
KERRY GROUP PLC-A 13,050 115.85 1,511,842.50
PERNOD-RICARD 18,224 187.40 3,415,177.60
REMY COINTREAU 2,382 169.20 403,034.40
BEIERSDORF AG 9,190 101.65 934,163.50
HENKEL AG & CO KGAA 8,780 77.50 680,450.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD 14,439 90.10 1,300,953.90
LOREAL 21,631 390.15 8,439,334.65
AMPLIFON SPA 11,650 41.23 480,329.50
BIOMERIEUX 4,175 91.50 382,012.50
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 3,430 161.75 554,802.50
DIASORIN SPA 2,070 154.60 320,022.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 17,472 69.60 1,216,051.20
FRESENIUS SE&CO KGAA 33,689 43.98 1,481,642.22
KONINKLIJKE PHILIPS 77,215 42.12 3,252,681.87
ORPEA 4,336 103.50 448,776.00
SARTORIUS AG-VORZUG 2,224 430.00 956,320.00
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SIEMENS HEALTHINEERS AG 24,546 50.90 1,249,391.40
ARGENX SE 4,178 266.60 1,113,854.80
BAYER 83,832 51.30 4,300,581.60
EUROFINS SCIENTIFIC 12,420 94.97 1,179,527.40
GRIFOLS SA 27,685 22.37 619,313.45
IPSEN 3,532 90.24 318,727.68
MERCK KGAA 10,555 157.85 1,666,106.75
ORION OYJ-CLASS B 9,854 36.63 360,952.02
QIAGEN N.V. 21,801 39.99 871,821.99
RECORDATI SPA 9,859 48.25 475,696.75
SANOFI 97,536 87.60 8,544,153.60
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 2,419 387.90 938,330.10
UCB (GROUPE) 11,875 84.14 999,162.50
ABN AMRO BANK NV-CVA 39,921 10.55 421,406.07
BANCO BILBAO VIZCAYA 576,942 5.33 3,075,100.86
BANCO SANTANDER SA 1,470,387 3.31 4,878,744.06
BNP PARIBAS 97,090 54.10 5,252,569.00
CAIXABANK 380,168 2.63 1,001,742.68
COMMERZBANK AG 94,388 6.21 586,149.48
CREDIT AGRICOLE SA 107,463 11.88 1,276,875.36
ERSTE GROUP BANK AG 23,905 32.28 771,653.40
FINECOBANK SPA 53,120 14.72 782,192.00
ING GROEP NV-CVA 343,429 11.19 3,842,970.51
INTESA SANPAOLO 1,441,455 2.36 3,407,599.62
KBC GROEP NV 21,052 64.10 1,349,433.20
MEDIOBANCA 53,990 9.98 539,036.16
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 12,490 19.85 247,926.50
SOCIETE GENERALE 67,846 25.43 1,725,663.01
UNICREDIT SPA 189,030 10.36 1,959,484.98
AMUNDI SA 6,226 74.65 464,770.90
DEUTSCHE BANK NAMEN 177,263 11.00 1,951,311.10
DEUTSCHE BOERSE 16,510 147.90 2,441,829.00
EURAZEO SA 3,357 73.30 246,068.10
EXOR NV 10,345 66.04 683,183.80
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 10,615 95.16 1,010,123.40
NATIXIS 89,751 4.00 359,093.75
SOFINA 1,238 366.80 454,098.40
WENDEL 2,023 115.70 234,061.10
AEGON 166,267 3.54 589,250.24
AGEAS 16,065 48.28 775,618.20
ALLIANZ SE-REG 35,536 214.85 7,634,909.60
ASSICURAZIONI GENERALI 97,567 16.93 1,651,809.31
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AXA SA 166,887 21.73 3,626,454.51
CNP ASSURANCES 16,287 14.29 232,822.66
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 5,789 141.60 819,722.40
MUENCHENER RUECKVERSICH. 12,376 237.20 2,935,587.20
NN GROUP NV 22,611 40.16 908,057.76
POSTE ITALIANE SPA 46,035 11.42 525,949.87
SAMPO OYJ-A SHS 43,075 39.27 1,691,555.25
SCOR SE 13,354 26.68 356,284.72
AROUNDTOWN SA 94,068 6.88 647,940.38
DEUTSCHE WOHNEN SE 28,092 51.50 1,446,738.00
LEG IMMOBILIEN SE 6,992 124.15 868,056.80
VONOVIA SE 45,080 55.28 2,492,022.40
ADYEN NV 1,666 2,021.00 3,366,986.00
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS 39,094 64.18 2,509,052.92
ATOS SE 9,750 52.38 510,705.00
BECHTLE AG 2,553 152.30 388,821.90
CAPGEMINI SA 13,914 161.55 2,247,806.70
DASSAULT SYSTEMES SA 11,425 205.30 2,345,552.50
EDENRED 22,756 50.34 1,145,537.04
NEMETSCHEK SE 5,455 64.64 352,611.20
NEXI SPA 41,348 18.63 770,519.98
SAP SE 90,249 118.66 10,708,946.34
TEAMVIEWER AG 14,174 33.75 478,372.50
WORLDLINE SA 20,332 81.00 1,646,892.00
NOKIA OYJ 450,608 4.33 1,952,709.76
CELLNEX TELECOM SA 41,435 54.50 2,258,207.50
DEUTSCHE TELEKOM 285,034 17.87 5,094,127.64
ELISA A 13,387 50.10 670,688.70
ILIAD SA 1,253 123.30 154,494.90
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 30,375 9.78 297,310.50
KPN (KON.) 282,927 2.63 745,795.57
ORANGE 171,535 9.62 1,650,166.70
PROXIMUS 13,141 16.36 214,986.76
TELECOM ITALIA ORD 852,552 0.42 359,094.90
TELECOM ITALIA RNC 470,147 0.44 211,048.98
TELEFONICA 434,645 3.93 1,708,154.85
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 98,715 2.22 219,838.30
TELEFONICA SA-RTS 434,645 0.20 88,189.47
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 9,513 34.28 326,105.64
E.ON SE 185,377 9.95 1,844,686.52
EDP RENOVAVEIS SA 21,466 18.49 396,906.34
ELECTRICITE DE FRANCE 39,521 11.68 461,605.28
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ELIA GROUP SA/NV 2,925 88.10 257,692.50
ENAGAS 25,299 19.71 498,643.29
ENDESA 25,972 22.45 583,071.40
ENEL 692,930 8.03 5,566,999.62
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 225,753 4.55 1,027,853.40
ENGIE 158,224 11.68 1,848,689.21
FORTUM OYJ 41,901 23.65 990,958.65
IBERDROLA SA 498,312 10.47 5,217,326.64
NATURGY ENERGY GROUP SA 23,310 21.97 512,120.70
RED ELECTRICA CORPORACION SA 39,632 16.47 652,739.04
RWE STAMM 55,390 30.46 1,687,179.40
SNAM SPA 189,497 4.88 926,450.83
SUEZ 32,549 20.03 651,956.47
TERNA SPA 130,230 6.32 823,053.60
UNIPER SE 7,335 31.01 227,458.35
VEOLIA ENVIRONNEMENT 43,427 25.35 1,100,874.45
VERBUND AG 6,430 77.90 500,897.00
ASM INTERNATIONAL NV 4,217 265.70 1,120,456.90
ASML HOLDING NV 36,125 582.10 21,028,362.50
INFINEON TECHNOLOGIES 112,361 33.05 3,714,092.85
STMICROELECTRONICS 55,076 30.75 1,693,587.00
16,762,543 413,815,200.76
ユーロ 小計
(54,797,408,884)
イギリスポンド BP PLC 1,757,685 3.24 5,700,172.45
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 354,259 14.82 5,252,243.93
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 320,099 14.34 4,590,219.66
ANGLO AMERICAN PLC 108,946 29.24 3,185,581.04
ANTOFAGASTA PLC 35,856 14.38 515,609.28
BHP GROUP PLC 182,400 21.15 3,857,760.00
CRODA INTERNATIONAL PLC 13,112 72.18 946,424.16
EVRAZ PLC 43,000 5.98 257,140.00
GLENCORE PLC 875,677 3.14 2,750,939.29
JOHNSON MATTHEY PLC 16,848 30.98 521,951.04
MONDI PLC 36,710 18.91 694,369.65
RIO TINTO PLC REG 96,096 60.00 5,765,760.00
ASHTEAD GROUP PLC 37,034 53.00 1,962,802.00
BAE SYSTEMS PLC 260,104 5.33 1,387,914.94
BUNZL PLC 24,880 24.00 597,120.00
DCC PLC 9,127 58.84 537,032.68
FERGUSON PLC 19,417 99.02 1,922,671.34
MELROSE INDUSTRIES PLC 456,624 1.54 706,169.01
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 786,119 1.07 847,279.05
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SMITHS GROUP PLC 37,146 15.94 592,292.97
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 5,514 135.40 746,595.60
EXPERIAN PLC 79,162 28.22 2,233,951.64
INTERTEK GROUP PLC 13,890 55.92 776,728.80
RELX PLC 166,847 19.52 3,257,687.67
RENTOKIL INITIAL PLC 140,480 4.94 695,095.04
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 96,469 7.02 677,984.13
BURBERRY GROUP PLC 29,776 22.45 668,471.20
PERSIMMON PLC 25,686 29.56 759,278.16
TAYLOR WIMPEY PLC 355,934 1.61 575,901.21
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS 11,829 46.69 552,296.01
COMPASS GROUP PLC 155,632 15.40 2,397,510.96
ENTAIN PLC 49,630 18.48 917,162.40
INTERCONTINENTAL HOTELS 16,041 50.42 808,787.22
WHITBREAD PLC 17,434 32.50 566,605.00
AUTO TRADER GROUP PLC 97,321 6.47 630,250.79
INFORMA PLC 141,175 5.05 713,780.80
PEARSON 66,305 8.35 553,646.75
WPP PLC 113,065 9.79 1,107,584.74
JD SPORTS FASHION PLC 41,365 9.12 377,496.99
KINGFISHER PLC 198,587 3.61 718,289.17
NEXT PLC 11,468 78.90 904,825.20
OCADO GROUP PLC 44,612 19.82 884,432.90
MORRISON SUPERMARKETS 209,367 2.33 489,500.04
SAINSBURY (J) PLC 148,335 2.72 404,212.87
TESCO PLC 666,000 2.23 1,487,511.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 33,490 22.42 750,845.80
BRITISH AMERICAN TOBACCO 188,273 27.71 5,217,044.83
COCA-COLA HBC AG-CDI 17,960 26.76 480,609.60
DIAGEO 200,801 34.88 7,004,942.88
IMPERIAL BRANDS PLC 80,986 15.61 1,264,191.46
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 60,534 64.43 3,900,205.62
UNILEVER PLC 227,095 42.48 9,648,131.07
SMITH & NEPHEW PLC 68,595 15.58 1,068,710.10
ASTRAZENECA 113,182 84.15 9,524,265.30
GLAXOSMITHKLINE 430,042 14.11 6,067,892.62
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 16,454 23.83 392,098.82
BARCLAYS 1,516,252 1.74 2,644,343.48
HSBC HOLDINGS PLC (GB) 1,754,485 4.24 7,449,543.31
LLOYDS BANKING GROUP PLC 6,190,268 0.47 2,921,496.98
NATWEST GROUP PLC 369,149 2.09 771,521.41
STANDARD CHARTERED PLC 212,446 4.65 988,086.34
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3I GROUP PLC 88,121 11.82 1,042,030.82
HARGREAVES LANSDOWN PLC 33,079 15.95 527,775.44
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 27,592 81.82 2,257,577.44
M&G PLC 229,107 2.41 552,376.97
SCHRODERS PLC 11,794 35.33 416,682.02
ST JAMES'S PLACE PLC 50,535 14.97 756,508.95
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 210,980 2.76 582,726.76
ADMIRAL GROUP PLC 16,255 32.17 522,923.35
AVIVA PIC 332,730 4.14 1,379,831.31
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 113,715 2.90 330,455.79
LEGAL & GENERAL GROUP 514,539 2.63 1,354,781.18
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 51,001 6.65 339,564.65
PRUDENTIAL 225,330 14.43 3,251,511.90
AVEVA GROUP PLC 10,917 36.88 402,618.96
SAGE GROUP PLC 95,210 6.88 655,044.80
HALMA PLC 31,069 27.23 846,008.87
BT GROUP PLC 769,485 2.02 1,559,746.09
VODAFONE GROUP PLC 2,359,596 1.25 2,956,573.78
NATIONAL GRID PLC 306,760 9.23 2,834,155.64
SEVERN TRENT PLC 22,468 25.09 563,722.12
SSE PLC 92,294 15.16 1,399,177.04
UNITED UTILITIES GROUP PLC 58,580 9.90 580,059.16
25,504,232 151,702,821.44
イギリスポンド 小計
(23,435,051,856)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 17,398 19.10 332,388.79
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 574 901.00 517,174.00
GIVAUDAN-REG 795 4,377.00 3,479,715.00
HOLCIM LTD 45,387 56.26 2,553,472.62
SIKA AG-BR 12,505 303.60 3,796,518.00
ABB LTD 149,042 31.40 4,679,918.80
GEBERIT AG-REG 2,964 699.60 2,073,614.40
SCHINDLER HOLDING AG-REG 2,112 268.40 566,860.80
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 3,768 279.00 1,051,272.00
ADECCO GROUP AG-REG 14,573 62.76 914,601.48
SGS SA 506 2,874.00 1,454,244.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 4,577 317.50 1,453,197.50
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) 45,940 114.20 5,246,348.00
SWATCH GROUP AG(BEARER) 2,483 322.60 801,015.80
SWATCH GROUP AG/THE-REG 3,938 62.05 244,352.90
BARRY CALLEBAUT AG-REG 280 2,174.00 608,720.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 10 96,900.00 969,000.00
LINDT & SPRUENGLI AG-PC 82 9,215.00 755,630.00
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NESTLE SA - REGISTERED 248,795 116.00 28,860,220.00
ALCON INC 42,603 64.58 2,751,301.74
SONOVA HOLDING AG-REG 4,677 341.70 1,598,130.90
STRAUMANN HOLDING AG-REG 854 1,479.50 1,263,493.00
LONZA GROUP AG-REG 6,536 663.80 4,338,596.80
NOVARTIS 191,990 85.08 16,334,509.20
ROCHE HOLDING AG-BR 2,799 372.00 1,041,228.00
ROCHE HOLDING GENUSS 60,854 343.05 20,875,964.70
VIFOR PHARMA AG 4,486 127.70 572,862.20
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 2,854 81.20 231,744.80
CREDIT SUISSE GROUP AG 213,343 9.66 2,062,600.12
JULIUS BAER GROUP LTD 18,897 61.08 1,154,228.76
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,941 1,401.50 2,720,311.50
UBS GROUP AG 315,017 14.32 4,511,043.44
BALOISE HOLDING AG - REG 4,362 146.10 637,288.20
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 2,849 461.70 1,315,383.30
SWISS RE LTD 24,674 85.08 2,099,263.92
ZURICH INSURANCE GROUP AG 12,740 375.70 4,786,418.00
SWISS PRIME SITE-REG 7,458 93.25 695,458.50
TEMENOS AG - REG 6,511 152.70 994,229.70
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 14,686 115.65 1,698,435.90
SWISSCOM 2,187 527.40 1,153,423.80
1,498,047 133,194,180.57
スイスフラン 小計
(16,105,840,314)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 17,222 311.00 5,356,042.00
ローナ
BOLIDEN AB 23,903 323.00 7,720,669.00
SCA SV CELLULOSA B 56,967 137.60 7,838,659.20
ALFA LAVAL AB 27,268 302.70 8,254,023.60
ASSA ABLOY AB-B 86,548 268.20 23,212,173.60
ATLAS COPCO A 58,390 523.20 30,549,648.00
ATLAS COPCO B 31,902 449.60 14,343,139.20
EPIROC AB-A 58,039 192.25 11,157,997.75
EPIROC AB-B 37,972 167.35 6,354,614.20
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 14,002 276.30 3,868,752.60
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 107,624 90.04 9,690,464.96
SANDVIK AB 96,684 216.20 20,903,080.80
SKANSKA B 32,007 228.00 7,297,596.00
SKF AB-B 35,405 216.60 7,668,723.00
VOLVO AB-A SHS 13,514 222.00 3,000,108.00
VOLVO B 123,279 215.55 26,572,788.45
SECURITAS B 29,533 131.50 3,883,589.50
ELECTROLUX AB-SER B 21,269 235.90 5,017,357.10
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HUSQVARNA AB-B SHS 38,712 113.80 4,405,425.60
EVOLUTION AB 14,096 1,477.40 20,825,430.40
EMBRACER GROUP AB 18,755 228.20 4,279,891.00
HENNES & MAURITZ B 65,999 201.70 13,311,998.30
ICA GRUPPEN AB 9,493 388.40 3,687,081.20
SWEDISH MATCH AB 127,270 74.60 9,494,342.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 49,474 278.70 13,788,403.80
NORDEA BANK ABP 280,957 95.69 26,884,775.33
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A 138,470 113.50 15,716,345.00
SVENSKA HANDELSBK A 131,166 98.32 12,896,241.12
SWEDBANK AB-A 72,526 161.30 11,698,443.80
EQT AB 20,102 317.00 6,372,334.00
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 10,115 331.20 3,350,088.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 11,168 311.20 3,475,481.60
INVESTOR AB-B SHS 157,664 197.10 31,075,574.40
KINNEVIK AB - B 18,792 328.80 6,178,809.60
LUNDBERGS AB-B SHS 7,280 542.40 3,948,672.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 9,450 548.80 5,186,160.00
SINCH AB 33,150 145.00 4,806,750.00
ERICSSON (LM) B 253,862 106.50 27,036,303.00
HEXAGON AB-B SHS 169,708 125.80 21,349,266.40
TELE2 AB-B SHS 50,012 117.20 5,861,406.40
TELIA CO AB 230,643 36.62 8,447,299.87
2,790,392 466,765,949.78
スウェーデンクローナ 小計
(6,114,633,942)
ノルウェーク EQUINOR ASA 76,370 182.56 13,942,107.20
ローネ
NORSK HYDRO 126,800 54.30 6,885,240.00
YARA INTERNATIONAL ASA 16,408 469.60 7,705,196.80
ADEVINTA ASA 19,117 170.00 3,249,890.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 9,274 364.20 3,377,590.80
SCHIBSTED ASA-CL A 7,082 420.00 2,974,440.00
MOWI ASA 40,968 228.70 9,369,381.60
ORKLA 69,804 87.90 6,135,771.60
DNB ASA 85,517 195.80 16,744,228.60
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 18,574 193.25 3,589,425.50
TELENOR ASA 65,744 144.85 9,523,018.40
535,658 83,496,290.50
ノルウェークローネ 小計
(1,089,626,591)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 10,347 568.80 5,885,373.60
ローネ
NOVOZYMES A/S 19,125 470.90 9,005,962.50
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS 755 3,063.00 2,312,565.00
VESTAS WIND SYSYEMS A/S 87,375 233.70 20,419,537.50
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A P MOLLER - MAERSK A/S - A 299 17,440.00 5,214,560.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-B 514 18,130.00 9,318,820.00
DSV PANALPINA A S 18,142 1,490.50 27,040,651.00
PANDORA A/S 9,401 866.20 8,143,146.20
CARLSBERG AS-B 8,646 1,169.00 10,107,174.00
AMBU A/S-B 13,555 233.30 3,162,381.50
COLOPLAST-B 9,208 980.60 9,029,364.80
DEMANT A/S 11,604 353.00 4,096,212.00
GN STORE NORD A/S 11,967 546.60 6,541,162.20
GENMAB A/S 5,192 2,620.00 13,603,040.00
NOVO NORDISK A/S-B 147,877 513.60 75,949,627.20
DANSKE BANK A/S 64,813 111.90 7,252,574.70
TRYG A/S 29,772 157.00 4,674,204.00
ORSTED A/S 15,439 867.00 13,385,613.00
464,031 235,141,969.20
デンマーククローネ 小計
(4,187,878,471)
オーストラリア AMPOL LTD 20,629 28.24 582,562.96
ドル
OIL SEARCH LTD 186,117 3.78 703,522.26
ORIGIN ENERGY LIMITED 165,595 4.68 774,984.60
SANTOS 156,437 7.21 1,127,910.77
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 12,813 32.50 416,422.50
WOODSIDE PETROLEUM LTD 74,404 22.58 1,680,042.32
BHP GROUP LTD 252,353 47.60 12,012,002.80
BLUESCOPE STEEL LTD 49,328 21.69 1,069,924.32
EVOLUTION MINING LTD 122,154 4.66 569,237.64
FORTESCUE METALS GROUP LTD 138,483 22.74 3,149,103.42
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 36,948 45.84 1,693,696.32
NEWCREST MINING LIMITED 74,098 25.72 1,905,800.56
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 101,628 9.93 1,009,166.04
ORICA LTD 38,288 13.20 505,401.60
RIO TINTO LTD 32,028 124.36 3,983,002.08
SOUTH32 LTD 341,133 2.91 992,697.03
REECE LTD 16,814 23.20 390,084.80
BRAMBLES LTD 137,883 11.07 1,526,364.81
AURIZON HOLDINGS LTD 191,491 3.70 708,516.70
QANTAS AIRWAYS LIMITED 85,000 4.63 393,550.00
TRANSURBAN GROUP 233,493 14.51 3,387,983.43
ARISTOCRAT LEISURE LTD 52,752 42.51 2,242,487.52
CROWN RESORTS LTD 30,328 11.99 363,632.72
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L 3,541 117.04 414,438.64
TABCORP HOLDINGS LTD 182,013 5.17 941,007.21
REA GROUP LTD 5,276 166.82 880,142.32
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SEEK LTD 31,593 32.83 1,037,198.19
WESFARMERS LTD 100,575 57.70 5,803,177.50
COLES GROUP LTD 115,478 16.80 1,940,030.40
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI 109,901 6.02 661,604.02
WOOLWORTHS GROUP LTD 109,901 37.75 4,148,762.75
TREASURY WINE ESTATES LTD 70,538 11.77 830,232.26
COCHLEAR LIMITED 6,220 244.95 1,523,589.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD 16,248 63.60 1,033,372.80
SONIC HEALTHCARE LTD 40,076 37.39 1,498,441.64
CSL LIMITED 38,878 286.61 11,142,823.58
AUST AND NZ BANKING GROUP 239,681 28.04 6,720,655.24
COMMONWEALTH BANK OF AUST 152,346 98.65 15,028,932.90
NATIONAL AUSTRALIA BANK 278,638 26.09 7,269,665.42
WESTPAC BANKING 318,928 25.83 8,237,910.24
ASX LTD 18,195 78.53 1,428,853.35
MACQUARIE GROUP LIMITED 29,813 152.45 4,544,991.85
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 10,912 52.77 575,826.24
INSURANCE AUSTRALIA GRP. 229,407 5.05 1,158,505.35
MEDIBANK PRIVATE LTD 269,860 3.14 847,360.40
QBE INSURANCE GROUP 138,071 10.99 1,517,400.29
SUNCORP GROUP LIMITED 119,354 10.90 1,300,958.60
AFTERPAY LTD 19,934 130.50 2,601,387.00
COMPUTERSHARE LIMITED 44,376 17.02 755,279.52
WISETECH GLOBAL LTD 13,801 32.28 445,496.28
XERO LTD 11,340 137.94 1,564,239.60
TELSTRA CORP 308,467 3.58 1,104,311.86
AGL ENERGY LTD 64,235 9.01 578,757.35
AUSNET SERVICES 187,145 1.74 325,632.30
5,834,938 129,049,081.30
オーストラリアドル 小計
(10,858,189,700)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 117,871 7.35 866,351.85
ドドル
A2 MILK CO LTD 66,854 6.56 438,562.24
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 54,520 31.85 1,736,462.00
RYMAN HEALTHCARE LTD 36,317 12.96 470,668.32
SPARK NEW ZEALAND LTD 173,118 4.74 821,444.91
MERCURY NZ LTD 64,613 6.50 420,307.56
MERIDIAN ENERGY LTD 110,544 5.21 575,934.24
623,837 5,329,731.12
ニュージーランドドル 小計
(417,691,027)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 229,496 61.35 14,079,579.60
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 117,500 132.30 15,545,250.00
XINYI GLASS HOLDING CO LTD 172,000 32.10 5,521,200.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MTR CORP 151,000 42.90 6,477,900.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 174,000 60.65 10,553,100.00
SANDS CHINA LTD 198,000 33.50 6,633,000.00
SJM HOLDINGS LTD 132,000 8.26 1,090,320.00
WYNN MACAU LTD 140,800 12.72 1,790,976.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU 172,200 16.98 2,923,956.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 145,900 24.50 3,574,550.00
WH GROUP LTD 936,500 6.94 6,499,310.00
BANK EAST ASIA 109,160 15.06 1,643,949.60
BOC HONG KONG HOLDINGS -R 281,500 26.60 7,487,900.00
HANG SENG BANK 59,400 153.90 9,141,660.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 104,100 459.60 47,844,360.00
AIA GROUP LTD 1,045,200 97.15 101,541,180.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 207,496 53.30 11,059,536.80
ESR CAYMAN LTD 157,000 25.40 3,987,800.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 173,000 19.42 3,359,660.00
HENDERSON LAND DEVELOPMEN 125,228 37.40 4,683,527.20
NEW WORLD DEVELOPMENT 136,375 40.95 5,584,556.25
SINO LAND CO 315,400 12.80 4,037,120.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 118,500 118.00 13,983,000.00
SWIRE PACIFIC A 40,500 56.60 2,292,300.00
SWIRE PROPERTIES LTD 96,200 23.65 2,275,130.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 157,000 45.50 7,143,500.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 67,500 47.40 3,199,500.00
CLP HOLDINGS 137,500 77.60 10,670,000.00
HONG KONG & CHINA GAS 904,657 12.22 11,054,908.54
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 137,500 48.55 6,675,625.00
6,942,612 332,354,354.99
香港ドル 小計
(4,752,667,276)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 137,300 5.11 701,603.00
ル
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING 147,400 3.90 574,860.00
SINGAPORE AIRLINES 108,332 4.96 537,326.72
GENTING SINGAPORE LTD 615,000 0.86 531,975.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 178,600 4.53 809,058.00
DBS GROUP 155,200 29.50 4,578,400.00
OCBC BANK 291,200 11.81 3,439,072.00
UNITED OVERSEAS BANK 93,900 25.67 2,410,413.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 78,300 11.07 866,781.00
CAPITALAND LTD 223,500 3.72 831,420.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 42,800 7.41 317,148.00
UOL GROUP LIMITED 47,500 7.34 348,650.00
VENTURE CORP LTD 25,700 18.42 473,394.00
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SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 752,243 2.31 1,737,681.33
2,896,975 18,157,782.05
シンガポールドル 小計
(1,501,103,842)
イスラエルシェ ICL LTD 67,756 22.77 1,542,804.12
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 2,146 433.30 929,861.80
BANK HAPOALIM BM 98,310 25.87 2,543,279.70
BANK LEUMI LE-ISRAEL 108,864 24.99 2,720,511.36
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 99,500 15.60 1,552,200.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 12,503 101.00 1,262,803.00
AZRIELI GROUP 4,323 233.60 1,009,852.80
NICE LTD 5,891 777.70 4,581,430.70
399,293 16,142,743.48
イスラエルシェケル 小計
(552,601,623)
95,177,821 505,116,571,748
合 計
(505,116,571,748)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 オーストラリアドル APA GROUP 114,413 1,048,023.08
益証券
LENDLEASE GROUP 64,786 778,727.72
SYDNEY AIRPORT 124,551 719,904.78
303,750 2,546,655.58
オーストラリアドル 小計
(214,275,600)
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 220,500 1,735,335.00
HKT TRUST AND HKT LTD 375,000 3,975,000.00
595,500 5,710,335.00
香港ドル 小計
(81,657,790)
899,250 295,933,390
投資信託受益証券合計
(295,933,390)
投資証券 アメリカドル AGNC INVESTMENT CORP 46,260 793,359.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 10,971 2,017,347.48
AMERICAN TOWER CORPORATION 38,586 10,192,491.90
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 125,327 1,153,008.40
AVALONBAY COMMUNITIES INC 12,025 2,549,660.75
BOSTON PROPERTIES 13,029 1,551,363.03
CAMDEN PROPERTY TRUST 8,788 1,186,204.24
CROWN CASTLE INTL CORP 36,859 7,221,783.87
DIGITAL REALTY TRUST INC 23,924 3,589,317.72
DUKE REALTY CORP 31,540 1,508,873.60
EQUINIX INC 7,704 6,003,881.28
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 16,564 1,246,937.92
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 32,077 2,518,044.50
ESSEX PROPERTY TRUST 5,510 1,687,327.30
EXTRA SPACE STORAGE INC 10,868 1,779,417.64
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 45,265 1,532,672.90
HOST HOTELS AND RESORTS INC 67,709 1,193,709.67
INVITATION HOMES INC 51,458 1,931,733.32
IRON MOUNTAIN INC 27,546 1,194,119.10
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 50,036 1,025,738.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 9,603 1,628,572.77
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 20,987 766,025.50
PROLOGIS INC 63,163 7,659,777.01
PUBLIC STORAGE 13,912 4,199,198.08
REALTY INCOME CORP 31,608 2,117,736.00
REGENCY CENTERS CORP 12,511 807,710.16
SBA COMMUNICATIONS CORP 9,586 3,026,587.78
SIMON PROPERTY GROUP 28,176 3,680,349.12
SUN COMMUNITIES INC 9,065 1,573,502.70
UDR INC 28,059 1,392,006.99
VENTAS INC 31,565 1,829,507.40
VEREIT INC 21,159 982,835.55
VICI PROPERTIES INC 49,459 1,538,669.49
VORNADO REALTY TRUST 15,390 736,873.20
WELLTOWER INC 35,679 2,977,769.34
WP CAREY INC 16,500 1,274,790.00
1,058,468 88,068,902.71
アメリカドル 小計
(9,774,767,511)
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 8,887 508,158.66
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 15,490 342,174.10
24,377 850,332.76
カナダドル 小計
(76,546,955)
ユーロ COVIVIO(FP) 4,962 373,638.60
GECINA SA 4,459 595,499.45
KLEPIERRE 17,225 391,524.25
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 10,455 835,459.05
37,101 2,196,121.35
ユーロ 小計
(290,810,389)
イギリスポンド BRITISH LAND CO PLC 79,414 408,029.13
LAND SECURITIES GROUP PLC 66,349 461,390.94
SEGRO PLC 106,999 1,189,828.88
252,762 2,059,248.95
イギリスポンド 小計
(318,112,777)
オーストラリアドル DEXUS 94,090 1,027,462.80
GOODMAN GROUP 139,848 2,942,401.92
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GPT GROUP 167,884 827,668.12
MIRVAC GROUP 392,919 1,166,969.43
SCENTRE GROUP 486,663 1,372,389.66
STOCKLAND 207,412 987,281.12
VICINITY CENTERS 365,149 606,147.34
1,853,965 8,930,320.39
オーストラリアドル 小計
(751,397,157)
香港ドル LINK REIT 170,500 13,341,625.00
170,500 13,341,625.00
香港ドル 小計
(190,785,237)
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 284,138 849,572.62
CAPITALAND INTEGRATED 426,560 891,510.40
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 220,000 477,400.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 273,085 562,555.10
1,203,783 2,781,038.12
シンガポールドル 小計
(229,908,421)
4,600,956 11,632,328,447
投資証券合計
(11,632,328,447)
11,928,261,837
合計
(11,928,261,837)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 601銘柄 97.4 % ― ― 70.2 %
投資証券 36銘柄 ― ― 2.6 % 1.9 %
カナダドル 株式 89銘柄 99.6 % ― ― 3.6 %
投資証券 2銘柄 ― ― 0.4 % 0.0 %
ユーロ 株式 234銘柄 99.5 % ― ― 10.6 %
投資証券 4銘柄 ― ― 0.5 % 0.1 %
イギリスポンド 株式 83銘柄 98.7 % ― ― 4.5 %
投資証券 3銘柄 ― ― 1.3 % 0.1 %
スイスフラン 株式 40銘柄 100.0 % ― ― 3.1 %
スウェーデンクロー 株式 41銘柄 100.0 % ― ― 1.2 %
ナ
ノルウェークローネ 株式 11銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
デンマーククローネ 株式 18銘柄 100.0 % ― ― 0.8 %
オーストラリアドル 株式 54銘柄 91.8 % ― ― 2.1 %
投資信託受 3銘柄 ― 1.8 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 7銘柄 ― ― 6.4 % 0.1 %
ニュージーランドド 株式 7銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ル
香港ドル 株式 30銘柄 94.6 % ― ― 0.9 %
投資信託受 2銘柄 ― 1.6 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 3.8 % 0.0 %
シンガポールドル 株式 14銘柄 86.7 % ― ― 0.3 %
投資証券 4銘柄 ― ― 13.3 % 0.0 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
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２【ファンドの現況】
【外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）】
【純資産額計算書】
（2021年 7月30日現在）
Ⅰ 資産総額 7,266,694,608 円
Ⅱ 負債総額 3,786,365 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 7,262,908,243 円
Ⅳ 発行済口数 2,918,819,321 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.4883 円
（1万口当たり純資産額） （24,883 円）
（参考）
外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2021年 7月30日現在）
Ⅰ 資産総額 539,353,356,044 円
Ⅱ 負債総額 527,976,732 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 538,825,379,312 円
Ⅳ 発行済口数 137,922,426,477 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.9067 円
（1万口当たり純資産額） （39,067 円）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
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ません。
②受益権の譲渡
イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。）に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1)資本金の額（2021年 7月30日現在）
資本金の額 ：20億円
発行可能株式総数 ：12,000株
発行済株式総数 ：3,000株
最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
の３分の２以上をもって行います。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
［PLAN（計画）］
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
［DO（実行）］
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
［CHECK（検証・評価）］
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2021年 9月24日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2021年7月30日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
す。）は次の通りです。
本数（本） 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 530 14,468,851
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 77 287,195
単位型公社債投資信託 49 314,283
合計 656 15,070,328
３【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
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(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自 2020年4月1日 至
2021年3月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（2020年3月31日） （2021年3月31日）
資産の部
流動資産
現 金 及 び 預
24,869 21,589
金
金銭の信託 5,823 10,857
前払費用 348 397
未収委託者報酬 7,284 8,471
未収運用受託報酬 5,842 6,151
未収収益 190 177
その他 4,624 3,428
流動資産合計 48,983 51,072
固定資産
有 形 固 定 資
産
建物 ※1 256 ※1 301
器具備品 ※1 576 ※1 692
※1 0 ※1 0
その他
有形固定資産合計 832 993
無形固定資産
ソフトウェア 3,030 4,104
40 41
その他
無形固定資産合計 3,070 4,145
投資その他の資産
投資有価証券 8,469 9,950
関係会社株式 5,636 5,636
繰延税金資産 700 311
35 39
その他
投資その他の資産合計 14,842 15,937
固定資産合計 18,745 21,077
資産合計 67,729 72,149
（単位：百万円）
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前事業年度 当事業年度
（2020年3月31日） （2021年3月31日）
負債の部
流動負債
預り金 38 44
未払金 7,988 7,572
未払収益分配金 0 0
未払手数料 3,355 4,154
その他未払金 4,632 3,417
未払費用 204 1,046
未払法人税等 897 517
賞与引当金 324 556
その他 1,070 818
流動負債合計 10,524 10,555
固定負債
退職給付引当金 600 626
資産除去債務 132 133
7 8
その他
固定負債合計 740 768
負債合計 11,264 11,324
純資産の部
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金
17,239 17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239 17,239
利益剰余金
利益準備金 305 500
その他利益剰余金
別途積立金 2,100 2,100
35,122 38,258
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 37,528 40,858
株主資本合計 56,767 60,098
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額
△587 791
金
284 △65
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 △302 726
純資産合計 56,464 60,824
負債・純資産合計 67,729 72,149
（２）【損益計算書】
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（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2019年4月1日 （自 2020年4月1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
営業収益
委託者報酬 34,967 37,224
運用受託報酬 11,091 10,982
その他営業収益 500 403
営業収益合計 46,559 48,611
営業費用
支払手数料 15,998 17,936
広告宣伝費 331 203
公告費 0 －
調査費 5,018 5,064
調査費 788 898
委託調査費 4,217 4,154
図書費 11 11
営業雑経費 3,434 4,492
通信費 52 56
印刷費 470 449
協会費 53 58
諸会費 16 18
情報機器関連費 2,726 3,815
114 93
その他営業雑経費
営業費用合計 24,783 27,696
一般管理費
給料 5,756 5,976
役員報酬 244 214
給料・手当 4,962 4,861
賞与 549 901
退職給付費用 118 170
福利費 535 608
交際費 14 1
旅費交通費 190 13
租税公課 344 315
不動産賃借料 269 276
寄付金 7 3
減価償却費 334 748
業務委託費 864 966
諸経費
750 848
一般管理費合計 9,185 9,929
営業利益
12,589 10,984
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
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（自 2019年4月1日 （自 2020年4月1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
営業外収益
受取利息 15 2
収益分配金 119 101
金銭の信託運用益 － 3,038
投資有価証券売却益 483 1
投資有価証券償還益 316 54
為替差益 273 －
デリバティブ利益 666 －
30 45
その他
営業外収益合計 1,906 3,243
営業外費用
金銭の信託運用損 1,076 －
投資有価証券売却損 4 0
投資有価証券償還損 19 0
為替差損 － 158
デリバティブ費用 － 3,782
19 5
その他
営業外費用合計 1,118 3,946
経常利益 13,377 10,281
特別損失
システム統合費用 149 110
特別損失合計 149 110
税引前当期純利益 13,227 10,170
法人税、住民税及び事業税
4,263 3,242
△193 △65
法人税等調整額
法人税等合計 4,070 3,177
当期純利益 9,157 6,993
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － －
当期末残高 2,000 17,239 17,239
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株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916
当期変動額
剰余金の配当 230 △2,536 △2,305 △2,305
当期純利益 9,157 9,157 9,157
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 230 － 6,620 6,851 6,851
当期末残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 393 133 526 50,442
当期変動額
剰余金の配当 △2,305
当期純利益 9,157
株主資本以外の項目の
△980 151 △829 △829
当期変動額（純額）
当期変動額合計 △980 151 △829 6,022
当期末残高 △587 284 △302 56,464
当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － －
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
当期変動額
剰余金の配当 194 △3,857 △3,662 △3,662
当期純利益 6,993 6,993 6,993
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 194 － 3,136 3,330 3,330
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当期末残高 500 2,100 38,258 40,858 60,098
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 △587 284 △302 56,464
当期変動額
剰余金の配当 △3,662
当期純利益 6,993
株主資本以外の項目の
1,379 △349 1,029 1,029
当期変動額（純額）
当期変動額合計 1,379 △349 1,029 4,360
当期末残高 791 △65 726 60,824
重要な会計方針
１．有価証券の評価基準及び評価方法
（1）子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
（2）その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却
原価は、移動平均法により算定しております。）
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
２．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
４．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
ております。
５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
６．引当金の計上基準
（1）賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
（2）退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
７．ヘッジ会計の会計処理
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
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効性を判定しております。
８．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
９．連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
10．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグルー
プ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31日）第3項の取
扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の
定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
注記事項
（貸借対照表関係）
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（2020年3月31日） （2021年3月31日）
建 物
77 百万円 106 百万円
器具備品 285 〃 391 〃
そ の 他
4 〃 4 〃
計 367 〃 503 〃
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2019年6月27日
普通株式 2,305 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の 配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 配当額(円)
2020年6月26日
普通株式 3,662 利益剰余金 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会
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当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2020年6月26日
普通株式 3,662 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
配当金の 配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 当額(円)
2021年6月23日
普通株式 2,797 利益剰余金 932,488 2021年3月31日 2021年6月24日
定時株主総会
（リ－ス取引関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（金融商品関係）
１. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
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当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
毎に管理しております。
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
て困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。
前事業年度（2020年3月31日） （単位：百万円）
貸借対照表計上額（*1） 時価（*1） 差額
（1）現金及び預金 24,869 24,869 －
（2）金銭の信託 5,823 5,823 －
（3）未収委託者報酬 7,284 7,284 －
（4）未収運用受託報酬 5,842 5,842 －
（5）投資有価証券
8,469
8,469 －
その他有価証券
(7,988) (7,988)
（6）未払金 －
（7）デリバティブ取引（*2）
ヘッジ会計が適用されていないもの 6 6
－
ヘッジ会計が適用されているもの
(114) (114) －
デリバティブ取引計
(107) (107) －
（*1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当事業年度（2021年3月31日） （単位：百万円）
貸借対照表計上額（*1） 時価（*1） 差額
（1）現金及び預金 21,589 21,589 －
（2）金銭の信託 10,857 10,857 －
（3）未収委託者報酬 8,471 8,471 －
（4）未収運用受託報酬 6,151 6,151 －
（5）投資有価証券
9,950 9,950 －
その他有価証券
（6）未払金 (7,572) (7,572) －
（7）デリバティブ取引（*2）
ヘッジ会計が適用されていないもの
(357) (357) －
ヘッジ会計が適用されているもの
(73) (73) －
デリバティブ取引計
(431) (431) －
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（*1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
（注1） 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
（1）現金及び預金
現金及び預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
（2）金銭の信託
信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっておりま
す。
（3）未収委託者報酬、及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
（5）投資有価証券 その他有価証券
投資有価証券の時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
（6）未払金
未払金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
（7）デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
（注2） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
（単位:百万円）
前事業年度 当事業年度
区分
2020年3月31日 2021年3月31日
非上場株式 0 0
これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
て困難 と認められるため、「(5)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（2020年3月31日） （単位:百万円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 24,869 － － －
未収委託者報酬 7,284 － － －
未収運用受託報酬 5,842 － － －
投資有価証券
－ 9 5,605 －
投資信託
当事業年度（2021年3月31日） （単位:百万円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 21,589 － － －
未収委託者報酬 8,471 － － －
未収運用受託報酬 6,151 － － －
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投資有価証券
－ 10 5,751 0
投資信託
（有価証券関係）
１．子会社株式
前事業年度（2020年3月31日）
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位:百万円）
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
当事業年度（2021年3月31日）
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位:百万円）
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
２．その他有価証券
前事業年度（2020年3月31日） （単位:百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 891 806 84
小計 891 806 84
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 7,578 8,509 △931
小計 7,578 8,509 △931
合計 8,469 9,316 △846
当事業年度（2021年3月31日） （単位: 百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 9,940 8,798 1,142
小計 9,940 8,798 1,142
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 9 10 △1
小計 9 10 △1
合計 9,950 8,809 1,141
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（注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなど
ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
り ません。
３．事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度（2020年3月31日） （単位:百万円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
2,358 483 4
当事業年度（2021年3月31日） （単位:百万円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
109 1 0
（デリバティブ取引関係）
前事業年度（2020年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 1,443 － △23 △23
英ポンド 79 － △1 △1
市場取引以外
カナダドル 15 － △0 △0
の取引
スイスフラン 26 － △0 △0
香港ドル 247 － △4 △4
人民元 18 － △0 △0
ユーロ 223 － △2 △2
合計 2,055 － △32 △32
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（2）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
8,412 － 358 358
合計 8,412 － 358 358
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
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契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,819 － △44
原則的 英ポンド 投資有価証券 2,660 － △67
処理方法 カナダドル 子会社株式 6 － △0
スイスフラン 35 － △0
香港ドル 71 － △1
ユーロ 72 － △0
合計 5,666 － △114
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当事業年度（2021年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,889 － △41 △41
英ポンド 128 － △0 △0
カナダドル 21 － △0 △0
市場取引以外
スイスフラン 51 － 0 0
の取引
香港ドル 128 － △1 △1
ユーロ 246 － 0 0
買建
米ドル 99 － 1 1
香港ドル 2 － 0 0
合計 3,567 － △41 △41
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（2）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
13,711 － △315 △315
合計 13,711 － △315 △315
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
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契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 3,993 － △57
英ポンド 3,108 － △15
カナダドル 3 － △0
スイスフラン 57 － 0
原則的 投資有価証券
香港ドル 110 － △1
処理方法 子会社株式
ユーロ 108 － 0
人民元 6 － △0
買建
米ドル 38 － 0
香港ドル 3 － 0
人民元 1 － 0
合計 7,431 － △73
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
しております。当社が有する退職一時金制度は簡便法により、退職給付債務、退職給付引当金及び退職給付費
用を計算しております。
２．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2019年4月1日
（自 2020年4月1日
至 2021年3月31日）
至 2020年3月31日）
退職給付債務の期首残高
537 600
退職給付費用
74 77
転籍者受入
－ 18
退職給付の支払額
△11 △69
退職給付債務の期末残高
600 626
（2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2019年4月1日
（自 2020年4月1日
至 2021年3月31日）
至 2020年3月31日）
非積立型制度の退職給付債務
600 626
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
600 626
退職給付引当金
600 626
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
600 626
（3）退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度74百万円 当事業年度77百万円
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度44百万円、当事業年度92百万円であります。
４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
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（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
（2020年3月31日） （2021年3月31日）
繰延税金資産
未払事業税 168 百万円 107 百万円
賞与引当金損金算入限度超過額 99 〃 170 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 183 〃 191 〃
税務上の収益認識差額 － 〃 71 〃
有価証券評価差額 259 〃 － 〃
繰延ヘッジ損益 － 〃 28 〃
その他 151 〃 123 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
862 693
繰延税金負債
有価証券評価差額 － 〃 △349 〃
繰延ヘッジ損益 △125 〃 － 〃
その他 △35 〃 △32 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△161 △382
繰延税金資産の純額 〃 〃
700 311
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め、注記を省略しております。
（資産除去債務関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報］
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（1）営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
ます。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
ております。
３．主要な顧客ごとの情報
前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,534百万円
当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
顧客の名称 営業収益
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三井住友信託銀行株式会社 9,649百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*1)
6,372百万円
(*1)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記
載しております。
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
該当事項はありません。
（持分法損益等）
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
（ア）財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は出 の 当事 期末残高
所在 の所有 取引金額
種類 名称 資金 内容 者 取引の内容 科目 （百万
地 (被所有) （百万円）
又は （百万 又は との 円）
割合(％)
氏名 円） 職業 関係
未収運用
信託業 営業上
運用受託報酬 9,252 5,176
親会社 三井住友 東京都
受託報酬
務及び の取引
の子会 信託銀行 千代田 342,037
－
銀行業 役員の
投信販売 未払
社 ㈱ 区
9,656 1,737
務 兼任
代行手数料等 手数料
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
会社
事業の 議決権等 関連当
等の 資本金又
所在 内容 の所有 事者 取引金額 期末残高
種類 名称 は出資金 取引の内容 科目
地 又は (被所有) との関 （百万円） （百万円）
又は （百万円）
職業 割合(％) 係
氏名
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運用受託報 未収運用
9,365 5,402
営業上の
酬 受託報酬
親会社 三井住 東京都 信託業務
取引
の子会 友信託 千代田 342,037 及び銀行
投信販売
－
役員の兼
未払
社 銀行㈱ 区 業務
代行手数料 9,124 1,888
任
手数料
等
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
（エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
該当事項はありません。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
前事業年度（2020年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
当事業年度（2021年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
1株当たり純資産額 18,821,541円72銭 20,274,967円09銭
1株当たり当期純利益金額 3,052,463円23銭 2,331,221円85銭
(注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
当期純利益 9,157百万円 6,993百万円
普通株主に帰属しない金額 － －
普通株式に係る当期純利益 9,157百万円 6,993百万円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。）。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者 と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2021年 9月24日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 ：三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額：342,037百万円（2021年3月末日現在）
③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
資本金の額（百万円）
名称 事業の内容
（2021年3月末日現在）
銀行法に基づき銀行業を営むととも
に、金融機関の信託業務の兼営等に関
三井住友信託銀行株式会社 342,037
する法律に基づき信託業務を営んでい
ます。
２【関係業務の概要】
(1)受託会社
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の業務等を行います。
３【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 ：株式会社日本カストディ銀行
②設立年月日 ：2000年6月20日
③資本金の額 ：51,000百万円（2021年3月末日現在）
④事業の内容 ：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2020年 9月25日 有価証券届出書
2020年 9月25日 有価証券報告書
2021年 3月25日 有価証券届出書
2021年 3月25日 半期報告書
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2021年６月２日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年４月
１日から2021年３月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年３月31日現在の財政状態及び
同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
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て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2021年8月25日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
中島紀子 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられている外国株式インデックス・オープン（SMA専用）の2020年6月26日から2021年6月25日
までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
ついて監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、外国株式インデックス・オープン（SMA専用）の2021年6月25日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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