SBI資産設計オープン(分配型) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | SBI資産設計オープン(分配型) |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年8月10日 提出
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【電話番号】 03-6453-3610
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 SBI資産設計オープン(分配型)
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 10兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
SBI資産設計オープン(分配型)
愛称として「スゴ6」という名称を用いることがあります。
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権(以下「受益権」といいます。)です。
②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」又は「委託者」というこ
とがあります。)の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
ります(以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
います。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
10兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額(※)とします。
※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計
算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
い。販売会社の詳細につきましては、下記「( 8 )申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
(5)【申込手数料】
ありません。
(6)【申込単位】
販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社
の詳細につきましては、下記「 (8) 申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
(7)【申込期間】
2021年 8月11日から2022年 2月10日までとします。
継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
れます。
2/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(8)【申込取扱場所】
下記の照会先にお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(9)【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま
す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社(以下「受託会社」又は「受託者」というこ
とがあります。)の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「 (8) 申込取扱
場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
<振替受益権について>
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
<受益権の取得申込みの方法>
販売会社所定の方法でお申込みください。
取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<申込みコース>
当ファンドは「分配金受取りコース」(税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース)専用
ファンドです。
<受益権の取得申込みの受付の中止等>
取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第17項に
規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品
3/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)における取引の停止、外国為替取引の
停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付を中止するこ
と、 及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
<受付不可日>
申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け付けないものとします。
ニューヨークの取引所の休業日
ロンドンの取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドンの銀行の休業日
4/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>
当ファンドは、国内外の株式、公社債及び不動産投資信託証券(以下「J-REIT」「海外REIT」とい
うことがあります。)に分散投資し、リスクの低減に努めつつ、安定したインカムゲインの確保と
投資信託財産の中長期的な成長を目指します。
<信託金限度額>
上限 5,000億円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
<基本的性格>
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
単位型 国内 株式 MMF インデックス型
追加型 海外 債券 MRF 特殊型
内外 不動産投信 ETF
その他資産
( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
5/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株式 年1回 グローバ ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 ル ファンド ( )
大型株 年2回 (日本を TOPIX 条件付運用型
中小型株 含む) ファンド・ なし
年4回 オブ・ファ その他 ロ ン グ ・
債券 日本 ンズ ( ) ショート型/
一般 年6回 絶対収益追求
公債 (隔月) 北米 型
社債
その他債券 年12回 欧州 その他
クレジット属 (毎月) ( )
性 アジア
( ) 日々
オセアニ
不動産投信 その他 ア
( )
その他資産 中南米
(投資信託証券
(資産複合(株 アフリカ
式、債券、不動
産投信)資産配 中近東
分固定型)) (中東)
資産複合 エマージ
( ) ング
資産配分
固定型
資産配分
変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性
区分は以下の通りです。
6/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<商品分類表定義>
[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
[投資対象資産(収益の源泉)による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
<属性区分表定義>
7/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[投資対象資産による属性区分]
(1)株式
①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
8/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
る旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
<ファンドの特色>
9/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
* 資産ごとの運用においては、十分な銘柄分散を行い、上記のインデックスに連動する運用収益の獲得を
目指します。
※各インデックスに関する商標、著作権等の知的財産権、数値の算出、利用などその他一切の権利はそれ
ぞれのインデックスの開発元もしくは公表元に帰属します。詳しくは下記をご覧ください。
「TOPIX(東証株価指数)」とは、株式会社東京証券取引所(以下「東証」)が算出、公表する指数
で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株
10/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
価指数です。同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関す
る全ての権利は、東証が有しています。なお、東証は、ファンドの設定又は売買に起因するいかなる
損 害に対しても、責任を有しません。
「MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)」とは、MSCI Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の
株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。同指数に関する著作権等
の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を
変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
「NOMURA-BPI 総合」とは、野村證券株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す
投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基
に計算されます。同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社
は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当
社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
「FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、
世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE
Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進
を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed
Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延に
つき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE
Fixed Income LLCに帰属します。
「東証REIT指数」とは、東証が算出、公表する指数で、東京証券取引所に上場しているREIT(不動産
投資信託証券)全銘柄を対象とした時価総額加重型の指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考
慮して算出したものです。同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など
同指数に関する全ての権利は、東証が有しています。なお、東証は、ファンドの設定又は売買に起因
するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
「S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)」とは、S&P Dow Jones Indices LLC(以下「SPDJI」)
が公表する指数で、世界主要国に上場するREIT(不動産投資信託証券)及び同様の制度に基づく銘柄
の浮動株修正時価総額に基づいて算出されます。「円換算ベース」は、ドルベース指数をもとに当社
が独自に円換算した指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。S&P先進
国REIT指数(以下「当インデックス」)は、S&P Globalの一部門であるSPDJIの商品であり、これを利
(R) (R)
用するライセンスが当社に付与されています。Standard & Poor’s およびS&P は、S&P Globalの
一部門であるStandard & Poor’s Financial Services LLC(以下「S&P」)の登録商標で、Dow Jones
(R)
はDow Jones Trademark Holdings LLC(以下「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を
利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与さ
れています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によって支援、保証、
販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥
当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任
も負いません。
11/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
12/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
13/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
14/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)普通分配金に対する課税については、後掲「4手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご覧ください。
(2)【ファンドの沿革】
2008年1月9日 本ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
2012年4月1日 本ファンドの主要投資対象である「住信 国内債券インデックス マザー
ファンド」の名称を「国内債券インデックス マザーファンド」に、「住
信 国内株式インデックス マザーファンド」の名称を「国内株式イン
デックス マザーファンド」に、「住信 外国債券インデックス マザー
ファンド」の名称を「外国債券インデックス マザーファンド」に、「住
信 外国株式インデックス マザーファンド」の名称を「外国株式イン
デックス マザーファンド」に、「住信 J-REITインデックス マザーファ
ンド」の名称を「J-REITインデックス マザーファンド」に、「住信 グ
ローバルREITインデックス マザーファンド」の名称を「グローバルREIT
インデックス マザーファンド」にそれぞれ変更
(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
15/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
②委託会社の概況(2021年 5月31日現在)
イ.資本金の額:20億円
ロ.委託会社の沿革
1986年11月1日: 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日: 投資顧問業の登録
1987年9月9日: 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日: 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日: 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日: 証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日: 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録(登録番号:関
東財務局長(金商)第347号)
2012年4月1日: 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日: 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ.大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
2【投資方針】
16/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)【投資方針】
( イ)基本方針
本ファンドは、主として、「国内債券インデックス マザーファンド」、「国内株式インデック
ス マザーファンド」、「外国債券インデックス マザーファンド」、「外国株式インデックス
マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」および「グローバルREITインデッ
クス マザーファンド」(以下、総称してまたは個々に「マザーファンド」ということがありま
す。)の受益証券(以下、総称してまたは個々に「マザーファンド受益証券」ということがあ
ります。)への投資を通じて、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券に実質的に分
散投資することでリスクの低減をはかりながら、安定したインカムゲインの確保と投資信託財
産の中長期的な成長を目標に運用を行うことを基本とします。
( ロ)運用方法
①投資対象
各マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、将来の市場構造および市場環境の
変化等に応じ、主要投資対象の見直しおよび追加が行われる場合があります。
②投資態度
1)主として、各マザーファンド受益証券に投資し、国内外の公社債、株式および不動産投資信
託証券に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかりながら、投資信託財産の中長期
的な成長を目標に運用を行うことを基本とします。
2)各マザーファンド受益証券への基本組入比率は以下のとおりとします。
マザーファンド受益証券 基本組入比率
国内債券インデックス マザーファンド受益証券
20%
国内株式インデックス マザーファンド受益証券
20%
外国債券インデックス マザーファンド受益証券
20%
外国株式インデックス マザーファンド受益証券
20%
J-REITインデックス マザーファンド受益証券
10%
グローバルREITインデックス マザーファンド受益証券
10%
3)前記2)に定める各マザーファンド受益証券の基本組入比率には一定の変動幅を設けます。
4)各マザーファンド受益証券の基本組入比率は原則として年1回見直しを行います。なお、将来
の市場構造および市場環境の変化等に応じ、投資対象の追加および見直しを行う場合があり
ます。
5)実質組入外貨建資産については、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジを行いませ
ん。
6)株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の投資
信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の投資信託財産に属するとみなした
部分を含みます。)への投資は、原則として投資信託財産総額の70%以下とします。
7)ただし、資金動向および市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模
によっては、上記の運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
(イ)本ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次
に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で
17/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
(ロ)委託会社は、信託金を主として次に掲げる第1号から第6号までの三井住友トラスト・アセット
マネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結されたマ
ザーファンドの受益証券ならびに第7号から第11号までの有価証券(金融商品取引法第2条第2項
の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くとともに、本邦通貨表示のもの
に限ります。)に投資することを指図します。
1.国内債券インデックス マザーファンド
2.国内株式インデックス マザーファンド
3.外国債券インデックス マザーファンド
4.外国株式インデックス マザーファンド
5.J-REITインデックス マザーファンド
6.グローバルREITインデックス マザーファンド
7.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
8.外国または外国の者の発行する証券または証書で、第7号の証券の性質を有するもの
9.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証
券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除き
ます。)
10.外国法人が発行する譲渡性預金証書
11.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。)
なお、第9号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し
条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができる
ものとします。
(ハ)委託会社は、信託金を、前記(ロ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品
取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)に
より運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(ニ)前記(ロ)の規定にかかわらず、本ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応
等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を前記(ハ)に掲げる金融商
品により運用することの指図ができます。
(参考)マザーファンドの概要
「国内債券インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI 総合と連動する投資成果を目
標として運用を行います。
18/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①NOMURA-BPI 総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
す。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券
の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超え
ることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先
物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならび
に外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、
金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引および金利先渡取引
を行うことができます。
3.運用制限
①同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得
ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号お
よび第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいま
す。)への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③外貨建資産への投資は、行いません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示す
る証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投
資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超える
こととなる投資の指図をしません。
「国内株式インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)と連動する投資成果
を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第
2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する
19/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)に上場されている株
式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①原則として東京証券取引所第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、 TOPIX(東証株価指
数 )の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、
株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総
額を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等
先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
3.運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は、行いません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
10%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
資産総額の5%以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク
スポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産
の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該
比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当
該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券また
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)に
ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「外国債券インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデック
ス(除く日本、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、その動きに連動する投
20/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資成果を目標として運用を行います。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券
の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超え
ることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証
券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション
取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプ
ション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことがで
きます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、国内において行わ
れる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における通貨に係る先物取
引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通
貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を
行うことができます。
⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取
引および為替先渡取引を行うことができます。
3.運用制限
①同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった
場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示す
る証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人
投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超え
ることとなる投資の指図をしません。
「外国株式インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCIコク
サイ・インデックス(円ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
原則として、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)を構成している国の株式を主要投資対象
とします。
(2)投資態度
①原則としてMSCIコクサイ・インデックス(円ベース)を構成している国の株式に分散投資を行
い、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行
21/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
います。
②株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、
株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総
額を超えることがあります。
⑤有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価
証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、およ
び通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取
引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、および通貨に係る先物オプション取引と類
似の取引を行うことができます。
⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件のもと
に交換する取引を行うことができます。
⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことができま
す。
3.運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
10%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
資産総額の5%以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった
場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券また
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)に
ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「J-REITインデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、わが国の取引所に上場している(上場予定を含みます。以下同じ。)不動産投資
信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行い
ます。
2.運用方法
22/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)投資対象
わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動き
に連動する投資成果を目標として運用を行います。
②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
③投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、ならびに
東証REIT指数(配当込み)との連動を維持するため、国内において行われるわが国の不動産投信
指数を対象とする先物取引および外国の取引所における当該取引と類似の取引(以下「不動産投
信指数先物取引」といいます。)を活用することがあります。このため、不動産投資信託証券の
組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額
を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
3.運用制限
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10%以下とし
ます。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が10%を超える銘柄がある場
合には、当該銘柄に東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資することができる
ものとします。
③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人の発
行する譲渡性預金証書、公社債(国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券
および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券
および短期社債等を除きます。)をいいます。)および不動産投資信託証券に係る投資法人の発
行する新投資口予約権証券に限るものとし、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条
件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるもの
とします。
④外貨建資産への投資は行いません。
⑤投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、ならびに
投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の取引所における有価証券指
数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)のうちわが国の
不動産投信指数を対象とする先物取引および外国の取引所における当該取引と類似の取引を行う
ことを指図することができます。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった
場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
⑦デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新投資口予約権証券
に係る取引を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法によ
り算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「グローバルREITインデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、日本を除く世界各国の取引所に上場している(上場予定を含みます。以下同
23/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
じ。)不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に投
資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目
標 として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界各国の取引所に上場している不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場で
取引されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込
み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
3.運用制限
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10%以下とし
ます。ただし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における時価の構成
割合が10%を超える銘柄がある場合には、当該銘柄にS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込
み、円換算ベース)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人の発
行する譲渡性預金証書および公社債(国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する
債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権
証券および短期社債等を除きます。)をいいます。)に限るものとし、公社債に係る運用の指図
は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に
限り行うことができるものとします。
④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった
場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
ることがあります。
24/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
(4)【分配方針】
毎決算時(決算日は奇数月の10日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として、以下
の方針にもとづき収益分配を行います。
・分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益(マザーファンドの投資信託財産に
属する配当等収益のうち、投資信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といい
ます。)を含みます。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額)等の
全額とします。
・分配については、原則として、配当等収益を中心として、毎決算時に安定した分配を行うことをめ
ざします。また、1月および7月の決算期には、売買益に相当する額を上乗せして分配することをめ
ざします。なお、売買益が確保できた場合でも、基準価額が下落した場合や分配対象額が少額の場
25/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合は、上乗せの分配を行わないことがあります。委託会社はこのほか、基準価額水準、市況動向等
を考慮して分配金額を決定します。ただし、基準価額が下落した場合や分配対象額が少額の場合
は、 分配を行わないことがあります。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断にもとづき、元本部分と同一の運用
を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
(5)【投資制限】
<約款に定める投資制限>
①株式への直接投資は行いません。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
②外貨建資産への直接投資は行いません。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
③デリバティブへの直接投資は行いません。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
④外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の65%以下とします。(投資信託
約款の「運用の基本方針」)
⑤委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることが
でき、この指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内
とします。(投資信託約款第19条)
⑥委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
う支払資金の手当(一部解約に伴う支払資金の手当のために借入れた資金の返済を含みま
す。)を目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図を行うこ
とができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。また、
一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日
以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有
価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日にお
ける投資信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。なお、借入金の利息は投資信
託財産中より支弁します。(投資信託約款第26条)
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
※前記④における「実質投資割合」とは、本ファンドの投資信託財産の純資産総額に対するマ
ザーファンドの投資信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち本ファンドの投資信託財産
に属するとみなした額の割合をいいます。また、「本ファンドの投資信託財産に属するとみな
した額」とは、本ファンドの投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額に、マ
ザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た
額をいいます。
<その他の投資制限>
イ.当ファンドでは直接デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引
及び選択権付債券売買を含みます。)は行いませんが、投資対象とする投資信託でデリバティブ
取引等を行う場合、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、
26/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
3【投資リスク】
(イ)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
本を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
②リートの価格変動リスク
リートの価格は、不動産市況(不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等)、金利変動、社会情勢の変
化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リート及びリートの運
用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。
③為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
④金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下(上昇)した場合は値上がり(値下がり)します。また、発行者
の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
⑤信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑥流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑦カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
落要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適
27/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
用はありません。
(ロ)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを
担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
4【手数料等及び税金】
28/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)【申込手数料】
ありません。
(2)【換金(解約)手数料】
<解約手数料>
ありません。
<信託財産留保額>
ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に 0.15 %の率を乗じて得た額を信託財産留保
額(※)として当該基準価額から控除します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率
0.748%(税抜 0.68%)(※)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×
信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
内訳(純資産総額に対して)
純資産総額
支払先 主な役務
100億円以下 100億円超300億 300億円超
の部分 円以下の部分 の部分
委託した資金の
年率 0.418% 年率 0.352% 年率 0.286% 運用、基準価額
委託会社
(税抜 0.38%) (税抜 0.32%) (税抜 0.26%) の計算、開示資
料作成等の対価
運用報告書等各
種書類の送付、
年率 0.286% 年率 0.352% 年率 0.418% 口座内でのファ
販売会社
(税抜 0.26%) (税抜 0.32%) (税抜 0.38%) ンドの管理、購
入後の情報提供
等の対価
運用財産の管
年率 0.044% 年率 0.044% 年率 0.044% 理、委託会社か
受託会社
(税抜 0.04%) (税抜 0.04%) (税抜 0.04%) らの指図の実行
の対価
※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます。
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末又は
信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等に相当する額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁しま
29/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
す。
(4)【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マ
ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※)、組入資産の保管に要する費
用(※)等は、受益者の負担とし、取引のつど投資信託財産中から支弁します(マザーファンドに
おいて負担する場合を含みます。)。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※)は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示
しておりません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
徴収が行われます。
なお 原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税(原則として
配当控除の適用が可能です。)のいずれかを選択することもできます。
税 率 (内 訳)
2037年12月31日まで 20.315% (所得税15.315%、住民税5%)
2038年1月1日以降 20% (所得税15%、住民税5%)
(2037 年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
ロ.一部解約金及び償還金に対する課税
一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
す(特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。)。その税率は、上記イ.の表の通りで
す。
ハ.損益通算について
一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
譲渡所得等の所得間並びに上場株式等(公募株式投資信託を含みます。)の配当所得(申告分離
課税を選択したものに限ります。)及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
30/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニ.少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニア
NISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得
及び譲渡所得が一定期間非課税となります。
販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、
販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
ら控除できます。
なお、益金不算入制度の適用はあり ません。
税 率 (所得税のみ)
2037年12月31日まで 15.315%
2038年1月1日以降 15%
(2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
③個別元本について
イ.追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込
手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)に当たりま
す。
ロ.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ハ.ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
ニ.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金(特別分配
金)について」をご参照ください。)
④普通分配金と元本払戻金(特別分配金)について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、
イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配
金)を控除した額が普通分配金となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2021年 5月31日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
以下は、2021年5月31日現在の状況について記載してあります。
31/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【SBI資産設計オープン(分配型)】
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 117,706,489 98.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,961,954 1.64
合計(純資産総額) 119,668,443 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 親投資信託受 外国株式インデックス マザーファ 7,005,685 3.7204 26,063,951 3.7583 26,329,465 22.00
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 13,712,867 1.8820 25,807,616 1.8550 25,437,368 21.26
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国債券インデックス マザーファ 7,391,523 3.0399 22,469,491 3.0717 22,704,541 18.97
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内債券インデックス マザーファ 13,063,855 1.4086 18,401,747 1.4082 18,396,520 15.37
益証券 ンド
日本 親投資信託受 グローバルREITインデックス 5,829,003 2.1180 12,345,829 2.1617 12,600,555 10.53
益証券 マザーファンド
日本 親投資信託受 J-REITインデックス マザー 5,632,901 2.1499 12,110,174 2.1726 12,238,040 10.23
益証券 ファンド
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 98.36
合計 98.36
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
32/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第8特定期間末 (2011年11月10日) 113,662,210 114,093,210 6,593 6,618
第9特定期間末 (2012年 5月10日) 117,721,563 118,141,313 7,011 7,036
第10特定期間末 (2012年11月12日) 117,895,984 118,311,884 7,087 7,112
第11特定期間末 (2013年 5月10日) 147,321,414 147,697,364 9,797 9,822
第12特定期間末 (2013年11月11日) 122,040,492 122,357,417 9,627 9,652
第13特定期間末 (2014年 5月12日) 104,682,013 104,940,638 10,119 10,144
第14特定期間末 (2014年11月10日) 115,231,346 115,486,796 11,277 11,302
第15特定期間末 (2015年 5月11日) 152,350,349 152,677,449 11,644 11,669
第16特定期間末 (2015年11月10日) 203,190,644 203,656,069 10,914 10,939
第17特定期間末 (2016年 5月10日) 184,525,169 184,988,894 9,948 9,973
第18特定期間末 (2016年11月10日) 177,476,666 177,936,466 9,650 9,675
第19特定期間末 (2017年 5月10日) 181,966,182 182,396,932 10,561 10,586
第20特定期間末 (2017年11月10日) 168,947,238 169,332,538 10,962 10,987
第21特定期間末 (2018年 5月10日) 124,494,067 124,793,617 10,390 10,415
第22特定期間末 (2018年11月12日) 121,941,464 122,235,614 10,364 10,389
第23特定期間末 (2019年 5月10日) 116,468,041 116,749,791 10,334 10,359
第24特定期間末 (2019年11月11日) 114,747,322 115,010,172 10,914 10,939
第25特定期間末 (2020年 5月11日) 94,892,059 95,144,959 9,380 9,405
第26特定期間末 (2020年11月10日) 104,375,978 104,632,353 10,178 10,203
第27特定期間末 (2021年 5月10日) 118,923,786 119,183,611 11,443 11,468
2020年 5月末日 97,882,143 ― 9,654 ―
6月末日 98,513,328 ― 9,701 ―
7月末日 99,185,771 ― 9,698 ―
8月末日 103,167,586 ― 10,079 ―
9月末日 102,059,416 ― 9,958 ―
10月末日 99,730,275 ― 9,726 ―
11月末日 105,821,733 ― 10,319 ―
12月末日 112,116,787 ― 10,526 ―
2021年 1月末日 111,877,071 ― 10,600 ―
2月末日 113,958,603 ― 10,816 ―
3月末日 117,469,209 ― 11,262 ―
4月末日 118,326,837 ― 11,384 ―
5月末日 119,668,443 ― 11,486 ―
33/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金(円)
第8特定期間 2011年 5月11日~2011年11月10日 91
第9特定期間 2011年11月11日~2012年 5月10日 75
第10特定期間 2012年 5月11日~2012年11月12日 75
第11特定期間 2012年11月13日~2013年 5月10日 75
第12特定期間 2013年 5月11日~2013年11月11日 75
第13特定期間 2013年11月12日~2014年 5月12日 75
第14特定期間 2014年 5月13日~2014年11月10日 75
第15特定期間 2014年11月11日~2015年 5月11日 575
第16特定期間 2015年 5月12日~2015年11月10日 575
第17特定期間 2015年11月11日~2016年 5月10日 425
第18特定期間 2016年 5月11日~2016年11月10日 75
第19特定期間 2016年11月11日~2017年 5月10日 75
第20特定期間 2017年 5月11日~2017年11月10日 125
第21特定期間 2017年11月11日~2018年 5月10日 575
第22特定期間 2018年 5月11日~2018年11月12日 75
第23特定期間 2018年11月13日~2019年 5月10日 75
第24特定期間 2019年 5月11日~2019年11月11日 75
第25特定期間 2019年11月12日~2020年 5月11日 575
第26特定期間 2020年 5月12日~2020年11月10日 75
第27特定期間 2020年11月11日~2021年 5月10日 75
③【収益率の推移】
期 間 収益率(%)
第8特定期間 2011年 5月11日~2011年11月10日 △9.7
第9特定期間 2011年11月11日~2012年 5月10日 7.5
第10特定期間 2012年 5月11日~2012年11月12日 2.2
第11特定期間 2012年11月13日~2013年 5月10日 39.3
第12特定期間 2013年 5月11日~2013年11月11日 △1.0
第13特定期間 2013年11月12日~2014年 5月12日 5.9
第14特定期間 2014年 5月13日~2014年11月10日 12.2
第15特定期間 2014年11月11日~2015年 5月11日 8.4
第16特定期間 2015年 5月12日~2015年11月10日 △1.3
第17特定期間 2015年11月11日~2016年 5月10日 △5.0
第18特定期間 2016年 5月11日~2016年11月10日 △2.2
第19特定期間 2016年11月11日~2017年 5月10日 10.2
第20特定期間 2017年 5月11日~2017年11月10日 5.0
34/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第21特定期間 2017年11月11日~2018年 5月10日 0.0
第22特定期間 2018年 5月11日~2018年11月12日 0.5
第23特定期間 2018年11月13日~2019年 5月10日 0.4
第24特定期間 2019年 5月11日~2019年11月11日 6.3
第25特定期間 2019年11月12日~2020年 5月11日 △8.8
第26特定期間 2020年 5月12日~2020年11月10日 9.3
第27特定期間 2020年11月11日~2021年 5月10日 13.2
(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分
配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第8特定期間 2011年 5月11日~2011年11月10日 5,390,000 15,530,000 172,400,000
第9特定期間 2011年11月11日~2012年 5月10日 2,580,000 7,080,000 167,900,000
第10特定期間 2012年 5月11日~2012年11月12日 3,110,000 4,650,000 166,360,000
第11特定期間 2012年11月13日~2013年 5月10日 18,410,000 34,390,000 150,380,000
第12特定期間 2013年 5月11日~2013年11月11日 4,390,000 28,000,000 126,770,000
第13特定期間 2013年11月12日~2014年 5月12日 2,830,000 26,150,000 103,450,000
第14特定期間 2014年 5月13日~2014年11月10日 8,870,000 10,140,000 102,180,000
第15特定期間 2014年11月11日~2015年 5月11日 34,550,000 5,890,000 130,840,000
第16特定期間 2015年 5月12日~2015年11月10日 83,140,000 27,810,000 186,170,000
第17特定期間 2015年11月11日~2016年 5月10日 18,390,000 19,070,000 185,490,000
第18特定期間 2016年 5月11日~2016年11月10日 8,720,000 10,290,000 183,920,000
第19特定期間 2016年11月11日~2017年 5月10日 30,870,000 42,490,000 172,300,000
第20特定期間 2017年 5月11日~2017年11月10日 61,680,000 79,860,000 154,120,000
第21特定期間 2017年11月11日~2018年 5月10日 780,000 35,080,000 119,820,000
第22特定期間 2018年 5月11日~2018年11月12日 190,000 2,350,000 117,660,000
第23特定期間 2018年11月13日~2019年 5月10日 490,000 5,450,000 112,700,000
第24特定期間 2019年 5月11日~2019年11月11日 1,020,000 8,580,000 105,140,000
第25特定期間 2019年11月12日~2020年 5月11日 3,890,000 7,870,000 101,160,000
第26特定期間 2020年 5月12日~2020年11月10日 1,960,000 570,000 102,550,000
第27特定期間 2020年11月11日~2021年 5月10日 6,200,000 4,820,000 103,930,000
(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考)
国内債券インデックス マザーファンド
投資状況
35/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 525,432,430,000 83.62
地方債証券 日本 34,036,521,966 5.42
特殊債券 日本 39,338,438,637 6.26
社債券 日本 26,659,799,160 4.24
フランス 1,101,387,000 0.18
オーストラリア 399,688,000 0.06
小計 28,160,874,160 4.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,397,905,758 0.22
合計(純資産総額) 628,366,170,521 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
日本 国債証券 第145回利付国 8,240,000,000 100.99 8,321,576,000 100.95 8,318,362,400 0.100 2025/9/20 1.32
債(5年)
日本 国債証券 第350回利付国 7,960,000,000 101.20 8,055,599,200 101.05 8,044,137,200 0.100 2028/3/20 1.28
債(10年)
日本 国債証券 第141回利付国 7,790,000,000 100.98 7,866,880,700 100.74 7,848,113,400 0.100 2024/9/20 1.25
債(5年)
日本 国債証券 第138回利付国 7,050,000,000 100.91 7,114,155,000 100.60 7,092,441,000 0.100 2023/12/20 1.13
債(5年)
日本 国債証券 第137回利付国 6,760,000,000 100.86 6,818,136,000 100.54 6,796,706,800 0.100 2023/9/20 1.08
債(5年)
日本 国債証券 第344回利付国 6,640,000,000 101.42 6,734,288,000 100.98 6,705,404,000 0.100 2026/9/20 1.07
債(10年)
日本 国債証券 第144回利付国 6,520,000,000 100.98 6,583,896,000 100.91 6,579,723,200 0.100 2025/6/20 1.05
債(5年)
日本 国債証券 第340回利付国 6,320,000,000 102.83 6,498,856,000 102.24 6,462,136,800 0.400 2025/9/20 1.03
債(10年)
日本 国債証券 第346回利付国 6,350,000,000 101.36 6,436,406,300 101.01 6,414,706,500 0.100 2027/3/20 1.02
債(10年)
日本 国債証券 第140回利付国 6,300,000,000 100.99 6,362,370,000 100.70 6,344,352,000 0.100 2024/6/20 1.01
債(5年)
日本 国債証券 第360回利付国 6,150,000,000 100.74 6,195,510,000 100.46 6,178,474,500 0.100 2030/9/20 0.98
債(10年)
日本 国債証券 第139回利付国 6,070,000,000 100.89 6,124,055,000 100.66 6,110,062,000 0.100 2024/3/20 0.97
債(5年)
日本 国債証券 第134回利付国 5,700,000,000 100.67 5,738,190,000 100.35 5,720,406,000 0.100 2022/12/20 0.91
債(5年)
日本 国債証券 第342回利付国 5,380,000,000 101.31 5,450,478,000 100.96 5,431,863,200 0.100 2026/3/20 0.86
債(10年)
日本 国債証券 第142回利付国 5,380,000,000 101.07 5,437,566,000 100.80 5,423,201,400 0.100 2024/12/20 0.86
債(5年)
日本 国債証券 第334回利付国 4,900,000,000 102.76 5,035,240,000 102.23 5,009,564,000 0.600 2024/6/20 0.80
債(10年)
36/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 国債証券 第339回利付国 4,850,000,000 102.72 4,981,920,000 102.13 4,953,693,000 0.400 2025/6/20 0.79
債(10年)
日本 国債証券 第348回利付国 4,880,000,000 101.50 4,953,361,200 101.04 4,930,947,200 0.100 2027/9/20 0.78
債(10年)
日本 国債証券 第332回利付国 4,800,000,000 102.54 4,922,030,800 101.87 4,889,760,000 0.600 2023/12/20 0.78
債(10年)
日本 国債証券 第343回利付国 4,820,000,000 101.26 4,881,165,000 100.96 4,866,464,800 0.100 2026/6/20 0.77
債(10年)
日本 国債証券 第143回利付国 4,800,000,000 100.98 4,847,190,000 100.85 4,841,232,000 0.100 2025/3/20 0.77
債(5年)
日本 国債証券 第361回利付国 4,740,000,000 99.97 4,738,702,200 100.33 4,755,736,800 0.100 2030/12/20 0.76
債(10年)
日本 国債証券 第354回利付国 4,690,000,000 101.23 4,747,687,000 100.89 4,732,116,200 0.100 2029/3/20 0.75
債(10年)
日本 国債証券 第416回利付国 4,670,000,000 100.45 4,691,015,000 100.30 4,684,056,700 0.100 2022/9/1 0.75
債(2年)
日本 国債証券 第356回利付国 4,640,000,000 100.88 4,680,832,000 100.78 4,676,563,200 0.100 2029/9/20 0.74
債(10年)
日本 国債証券 第351回利付国 4,610,000,000 101.47 4,677,767,000 101.02 4,657,252,500 0.100 2028/6/20 0.74
債(10年)
日本 国債証券 第338回利付国 4,560,000,000 102.39 4,669,250,400 102.00 4,651,382,400 0.400 2025/3/20 0.74
債(10年)
日本 国債証券 第325回利付国 4,590,000,000 101.85 4,675,151,800 101.20 4,645,447,200 0.800 2022/9/20 0.74
債(10年)
日本 国債証券 第359回利付国 4,580,000,000 100.68 4,611,334,800 100.54 4,604,777,800 0.100 2030/6/20 0.73
債(10年)
日本 国債証券 第136回利付国 4,400,000,000 100.69 4,430,706,100 100.48 4,421,252,000 0.100 2023/6/20 0.70
債(5年)
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 83.62
地方債証券 5.42
特殊債券 6.26
社債券 4.48
合計 99.78
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
国内株式インデックス マザーファンド
投資状況
37/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 455,964,175,980 98.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,871,529,851 1.48
合計(純資産総額) 462,835,705,831 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 日本 6,749,750,000 1.46
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,750,200 7,039.23 12,320,064,827 9,115.00 15,953,073,000 3.45
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 1,082,300 8,032.80 8,693,902,620 10,785.00 11,672,605,500 2.52
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 1,345,200 5,893.99 7,928,607,750 8,256.00 11,105,971,200 2.40
信業
日本 株式 キーエンス 電気機器 169,600 47,732.19 8,095,380,860 53,870.00 9,136,352,000 1.97
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 11,656,200 460.11 5,363,230,300 620.00 7,226,844,000 1.56
ル・グループ
日本 株式 任天堂 その他製 98,900 48,659.61 4,812,436,326 67,700.00 6,695,530,000 1.45
品
日本 株式 リクルートホールディング サービス 1,182,600 4,004.75 4,736,021,080 5,555.00 6,569,343,000 1.42
ス 業
日本 株式 信越化学工業 化学 312,900 14,178.39 4,436,419,235 18,855.00 5,899,729,500 1.27
日本 株式 日本電信電話 情報・通 1,983,000 2,506.48 4,970,361,249 2,931.50 5,813,164,500 1.26
信業
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,437,400 4,050.03 5,821,524,080 3,719.00 5,345,690,600 1.15
日本 株式 日本電産 電気機器 415,900 8,387.20 3,488,239,580 12,530.00 5,211,227,000 1.13
日本 株式 KDDI 情報・通 1,359,600 3,169.84 4,309,719,103 3,717.00 5,053,633,200 1.09
信業
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 101,200 25,973.21 2,628,489,288 48,660.00 4,924,392,000 1.06
日本 株式 HOYA 精密機器 340,000 10,805.04 3,673,715,338 14,350.00 4,879,000,000 1.05
日本 株式 日立製作所 電気機器 830,700 3,785.96 3,145,002,048 5,736.00 4,764,895,200 1.03
日本 株式 ダイキン工業 機械 220,100 17,714.03 3,898,858,804 21,605.00 4,755,260,500 1.03
38/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 1,179,200 3,214.93 3,791,045,529 3,951.00 4,659,019,200 1.01
ループ
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,360,300 2,829.73 3,849,286,623 3,353.00 4,561,085,900 0.99
器
日本 株式 村田製作所 電気機器 507,600 6,790.96 3,447,092,016 8,279.00 4,202,420,400 0.91
日本 株式 ファナック 電気機器 151,600 21,058.12 3,192,411,565 26,300.00 3,987,080,000 0.86
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 2,315,400 1,387.83 3,213,392,914 1,673.00 3,873,664,200 0.84
ループ
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,190,100 2,506.00 2,982,393,874 3,249.00 3,866,634,900 0.84
日本 株式 第一三共 医薬品 1,357,700 3,307.39 4,490,443,976 2,530.00 3,434,981,000 0.74
日本 株式 SMC 機械 50,600 56,792.99 2,873,725,362 65,520.00 3,315,312,000 0.72
日本 株式 三井物産 卸売業 1,357,400 1,734.22 2,354,037,994 2,414.00 3,276,763,600 0.71
日本 株式 セブン&アイ・ホールディ 小売業 665,700 3,780.07 2,516,398,760 4,736.00 3,152,755,200 0.68
ングス
日本 株式 三菱商事 卸売業 1,036,000 2,579.42 2,672,280,578 2,984.00 3,091,424,000 0.67
日本 株式 三菱電機 電気機器 1,727,600 1,483.00 2,562,036,924 1,692.00 2,923,099,200 0.63
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 561,200 4,858.26 2,726,458,754 5,179.00 2,906,454,800 0.63
日本 株式 オリエンタルランド サービス 175,600 15,952.06 2,801,182,201 16,310.00 2,864,036,000 0.62
業
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 国内 水産・農林業 0.09
鉱業 0.17
建設業 2.29
食料品 3.34
繊維製品 0.48
パルプ・紙 0.23
化学 7.27
医薬品 5.01
石油・石炭製品 0.41
ゴム製品 0.66
ガラス・土石製品 0.78
鉄鋼 0.83
非鉄金属 0.75
金属製品 0.61
機械 5.54
電気機器 17.52
輸送用機器 7.52
精密機器 2.67
その他製品 2.52
電気・ガス業 1.21
陸運業 3.27
39/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
海運業 0.27
空運業 0.47
倉庫・運輸関連業 0.17
情報・通信業 8.89
卸売業 4.65
小売業 4.46
銀行業 5.10
証券、商品先物取引業 0.81
保険業 1.92
その他金融業 1.11
不動産業 1.97
サービス業 5.53
小計 98.52
合計 98.52
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (円) (円)
売建 (%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物 買建 350 円 6,850,854,700 6,749,750,000 1.46
取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 132,115,094,711 43.42
フランス 30,970,696,394 10.18
イタリア 28,417,855,854 9.34
ドイツ 22,536,372,411 7.41
イギリス 19,785,369,114 6.50
スペイン 18,202,803,911 5.98
ベルギー 7,233,204,858 2.38
40/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オーストラリア 6,569,251,479 2.16
カナダ 6,190,083,364 2.03
オランダ 5,819,811,099 1.91
オーストリア 4,485,399,337 1.47
アイルランド 2,501,713,224 0.82
メキシコ 2,399,051,797 0.79
ポーランド 1,904,317,299 0.63
フィンランド 1,846,189,676 0.61
デンマーク 1,534,167,724 0.50
マレーシア 1,425,343,880 0.47
イスラエル 1,356,443,547 0.45
シンガポール 1,291,459,562 0.42
スウェーデン 1,091,472,367 0.36
ノルウェー 750,250,784 0.25
小計 298,426,352,392 98.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,829,240,629 1.92
合計(純資産総額) 304,255,593,021 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
債券先物取引 買建 アメリカ 1,430,303,129 0.47
買建 ドイツ 1,950,065,614 0.64
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 4,662,029,884 1.53
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
41/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
アメリカ 国債証券 T 0.625% 08/15/30 15,950,000 10,838.07 1,728,672,432 10,121.07 1,614,311,072 0.625 2030/8/15 0.53
アメリカ 国債証券 T 1.125% 02/15/31 15,050,000 10,425.36 1,569,017,317 10,535.24 1,585,554,372 1.125 2031/2/15 0.52
アメリカ 国債証券 T 0.625% 05/15/30 14,100,000 10,926.07 1,540,576,191 10,162.23 1,432,874,789 0.625 2030/5/15 0.47
アメリカ 国債証券 T 0.25% 03/15/24 13,000,000 10,958.12 1,424,556,850 10,977.71 1,427,102,950 0.250 2024/3/15 0.47
アメリカ 国債証券 T 2.375% 05/15/27 10,750,000 12,371.15 1,329,898,899 11,842.07 1,273,023,062 2.375 2027/5/15 0.42
アメリカ 国債証券 T 0.5% 02/28/26 11,500,000 10,845.01 1,247,176,989 10,855.95 1,248,434,250 0.500 2026/2/28 0.41
アメリカ 国債証券 T 1.375% 11/15/40 13,000,000 9,771.88 1,270,345,227 9,557.69 1,242,500,350 1.375 2040/11/15 0.41
アメリカ 国債証券 T 0.75% 03/31/26 11,000,000 10,927.90 1,202,069,868 10,973.85 1,207,124,191 0.750 2026/3/31 0.40
アメリカ 国債証券 T 2.625% 02/15/29 9,990,000 12,835.06 1,282,222,494 12,006.71 1,199,470,828 2.625 2029/2/15 0.39
アメリカ 国債証券 T 2% 11/15/26 10,220,000 12,029.43 1,229,408,637 11,619.12 1,187,474,574 2.000 2026/11/15 0.39
アメリカ 国債証券 T 2.25% 11/15/24 10,150,000 11,917.96 1,209,673,317 11,671.00 1,184,606,877 2.250 2024/11/15 0.39
アメリカ 国債証券 T 0.875% 11/15/30 11,150,000 10,708.77 1,194,028,203 10,328.58 1,151,637,512 0.875 2030/11/15 0.38
アメリカ 国債証券 T 2% 10/31/22 10,000,000 11,455.34 1,145,534,255 11,271.19 1,127,119,436 2.000 2022/10/31 0.37
アメリカ 国債証券 T 0.25% 04/15/23 10,150,000 10,997.73 1,116,269,847 11,001.29 1,116,631,572 0.250 2023/4/15 0.37
アメリカ 国債証券 T 1.5% 08/15/22 10,000,000 11,295.41 1,129,541,872 11,165.07 1,116,507,872 1.500 2022/8/15 0.37
フランス 国債証券 FRTR 0% 03/25/25 8,090,000 13,704.47 1,108,692,210 13,638.67 1,103,368,521 0.000 2025/3/25 0.36
アメリカ 国債証券 T 0.125% 01/15/24 10,000,000 10,922.32 1,092,232,736 10,947.27 1,094,727,372 0.125 2024/1/15 0.36
フランス 国債証券 FRTR 4.5% 04/25/41 4,720,000 24,220.56 1,143,210,844 23,080.71 1,089,409,770 4.500 2041/4/25 0.36
アメリカ 国債証券 T 2.875% 08/15/28 8,920,000 12,980.83 1,157,890,482 12,195.36 1,087,826,558 2.875 2028/8/15 0.36
アメリカ 国債証券 T 0.25% 07/31/25 10,000,000 10,969.19 1,096,919,488 10,822.93 1,082,293,628 0.250 2025/7/31 0.36
アメリカ 国債証券 T 1.75% 05/31/22 9,550,000 11,320.71 1,081,128,282 11,159.93 1,065,773,670 1.750 2022/5/31 0.35
アメリカ 国債証券 T 1.5% 09/15/22 9,500,000 11,269.66 1,070,618,140 11,176.01 1,061,721,132 1.500 2022/9/15 0.35
アメリカ 国債証券 T 0.625% 12/31/27 10,000,000 10,597.10 1,059,710,848 10,602.13 1,060,213,000 0.625 2027/12/31 0.35
アメリカ 国債証券 T 2.25% 02/15/27 8,950,000 12,242.52 1,095,706,215 11,766.18 1,053,073,672 2.250 2027/2/15 0.35
フランス 国債証券 FRTR 2.5% 05/25/30 6,380,000 16,805.01 1,072,159,717 16,379.40 1,045,006,057 2.500 2030/5/25 0.34
アメリカ 国債証券 T 3.125% 11/15/28 8,400,000 13,250.09 1,113,007,560 12,396.02 1,041,265,680 3.125 2028/11/15 0.34
アメリカ 国債証券 T 1.375% 01/31/25 9,000,000 11,516.12 1,036,451,606 11,340.43 1,020,639,380 1.375 2025/1/31 0.34
フランス 国債証券 FRTR 3.5% 04/25/26 6,350,000 16,437.51 1,043,782,222 15,982.46 1,014,886,525 3.500 2026/4/25 0.33
アメリカ 国債証券 T 1.875% 07/31/22 9,000,000 11,377.73 1,023,996,486 11,206.88 1,008,619,373 1.875 2022/7/31 0.33
アメリカ 国債証券 T 2.25% 08/15/27 8,550,000 12,311.98 1,052,674,717 11,755.46 1,005,092,475 2.250 2027/8/15 0.33
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 98.08
合計 98.08
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
42/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) (円) (現地通貨) (円)
売建 (%)
債券先 アメリ シカゴ商品 US 5YR NOTE 買建 40 アメリカ 4,954,393.15 543,794,192 4,954,062.4 543,757,889 0.18
物取引 カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US 10YR NOTE 買建 28 アメリカ 3,695,875.35 405,659,279 3,694,250 405,480,880 0.13
カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US LONG BOND 買建 28 アメリカ 4,389,640.9 481,806,985 4,382,875 481,064,360 0.16
カ 取引所 ドル
ドイツ ユーレック EURO-SCHATZ 買建 20 ユーロ 2,241,032 299,715,620 2,240,900 299,697,966 0.10
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BOBL FU 買建 26 ユーロ 3,501,904.6 468,344,720 3,503,240 468,523,317 0.15
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BUND 買建 52 ユーロ 8,836,799.2 1,181,833,525 8,836,880 1,181,844,331 0.39
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 19,207,051.92 2,103,788,621 2,108,040,404 0.69
カナダドル 買建 2,390,000.00 215,555,524 217,012,000 0.07
ユーロ 買建 15,010,000.00 1,995,196,603 2,007,812,650 0.66
イギリスポンド 買建 2,115,544.10 328,089,460 329,164,830 0.11
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 337,733,171,533 65.25
イギリス 22,698,120,946 4.39
カナダ 18,702,513,626 3.61
フランス 17,353,631,230 3.35
スイス 16,922,557,071 3.27
43/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ドイツ 15,230,237,194 2.94
オーストラリア 10,525,541,301 2.03
オランダ 9,807,010,846 1.89
アイルランド 9,322,692,926 1.80
スウェーデン 5,830,828,860 1.13
スペイン 4,246,861,396 0.82
デンマーク 4,097,445,805 0.79
香港 3,956,330,338 0.76
イタリア 3,157,956,874 0.61
フィンランド 2,071,721,882 0.40
ジャージー 1,727,609,807 0.33
シンガポール 1,548,352,937 0.30
ベルギー 1,465,202,276 0.28
バミューダ 1,238,003,738 0.24
ノルウェー 1,066,293,306 0.21
ケイマン 1,012,447,293 0.20
イスラエル 963,399,722 0.19
ニュージーランド 529,289,606 0.10
ルクセンブルク 529,046,883 0.10
キュラソー 421,821,486 0.08
オーストリア 321,899,735 0.06
ポルトガル 264,760,060 0.05
パナマ 228,802,535 0.04
リベリア 197,242,352 0.04
マン島 127,381,450 0.02
パプアニューギニア 58,559,406 0.01
小計 493,356,734,420 95.32
投資信託受益証券 オーストラリア 219,217,878 0.04
香港 80,837,673 0.02
小計 300,055,551 0.06
投資証券 アメリカ 9,367,107,819 1.81
オーストラリア 713,695,039 0.14
イギリス 309,350,245 0.06
フランス 285,432,551 0.06
シンガポール 223,641,258 0.04
香港 180,453,619 0.03
カナダ 74,489,713 0.01
小計 11,154,170,244 2.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 12,792,938,030 2.47
合計(純資産総額) 517,603,898,245 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
44/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 9,571,050,048 1.85
買建 カナダ 819,767,296 0.16
買建 ドイツ 1,490,482,234 0.29
買建 イギリス 590,142,564 0.11
買建 オーストラリア 409,631,512 0.08
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 1,870,816,968 0.36
売建 ― 376,402,910 △0.07
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 1,450,831 8,848.85 12,838,187,635 13,677.19 19,843,296,468 3.83
ジー・
ハード
ウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 619,180 19,996.07 12,381,170,833 27,404.87 16,968,551,617 3.28
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 AMAZON.COM 小売 36,986 266,094.46 9,841,769,727 353,764.16 13,084,321,340 2.53
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A メディ 207,790 24,897.95 5,173,546,776 36,081.40 7,497,355,103 1.45
ア・娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディ 25,465 155,865.78 3,969,122,230 264,692.82 6,740,402,804 1.30
ア・娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディ 25,977 156,011.76 4,052,717,655 258,687.85 6,719,934,435 1.30
ア・娯楽
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 263,503 10,959.53 2,887,870,614 18,026.98 4,750,163,943 0.92
45/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・ 66,189 18,808.47 1,244,914,059 68,624.14 4,542,163,679 0.88
自動車部
品
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・ 226,967 16,138.01 3,662,796,351 18,576.88 4,216,338,723 0.81
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 53,433 37,942.93 2,027,404,814 71,319.85 3,810,833,695 0.74
半導体製
造装置
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 118,353 20,461.45 2,421,675,081 31,768.93 3,759,948,693 0.73
B
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケ 81,910 33,373.62 2,733,633,673 45,212.33 3,703,342,704 0.72
ア機器・
サービス
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフト 146,419 21,360.39 3,127,567,471 24,948.44 3,652,926,808 0.71
ウェア・
サービス
スイス 株式 NESTLE SA - REGISTERED 食品・飲 248,795 12,567.70 3,126,781,394 13,546.63 3,370,336,100 0.65
料・タバ
コ
アメリカ 株式 HOME DEPOT 小売 92,922 27,041.57 2,512,756,879 35,003.56 3,252,600,951 0.63
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用 212,538 12,815.57 2,723,797,232 14,801.13 3,145,803,843 0.61
品・パー
ソナル用
品
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 670,589 2,730.82 1,831,263,754 4,652.72 3,120,067,144 0.60
アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO メディ 156,656 12,871.55 2,016,406,351 19,608.62 3,071,808,601 0.59
ア・娯楽
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフト 76,521 33,319.84 2,549,667,722 39,577.26 3,028,491,574 0.59
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC ソフト 95,999 16,461.80 1,580,316,799 28,539.79 2,739,791,799 0.53
ウェア・
サービス
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・ 36,125 39,528.19 1,427,956,022 73,864.60 2,668,358,747 0.52
半導体製
造装置
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディ 394,334 4,368.44 1,722,627,574 6,293.63 2,481,795,605 0.48
ア・娯楽
スイス 株式 ROCHE HOLDING GENUSS 医薬品・ 60,854 41,570.09 2,529,706,312 38,474.79 2,341,345,236 0.45
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 EXXON MOBIL エネル 365,193 4,913.95 1,794,542,041 6,406.69 2,339,678,779 0.45
ギー
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフト 41,289 42,055.64 1,736,435,386 55,382.70 2,286,696,333 0.44
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS 電気通信 356,926 6,134.48 2,189,557,692 6,200.34 2,213,063,411 0.43
サービス
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・ 350,418 6,728.28 2,357,713,224 6,269.49 2,196,942,567 0.42
半導体製
造装置
アメリカ 株式 COCA-COLA CO 食品・飲 355,696 5,180.67 1,842,744,308 6,068.63 2,158,587,559 0.42
料・タバ
コ
アメリカ 株式 NETFLIX INC メディ 38,504 45,654.67 1,757,887,490 55,188.42 2,124,975,139 0.41
ア・娯楽
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS テクノロ 364,089 4,986.39 1,815,492,224 5,806.30 2,114,011,417 0.41
ジー・
ハード
ウェアお
よび機器
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
46/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 外国 エネルギー 3.22
素材 4.52
資本財 6.55
商業・専門サービス 1.19
運輸 2.11
自動車・自動車部品 1.91
耐久消費財・アパレル 1.99
消費者サービス 1.88
メディア・娯楽 7.08
小売 5.33
食品・生活必需品小売り 1.32
食品・飲料・タバコ 3.93
家庭用品・パーソナル用品 1.75
ヘルスケア機器・サービス 5.03
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 7.20
銀行 6.36
各種金融 4.68
保険 3.17
不動産 0.49
ソフトウェア・サービス 11.28
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 5.34
電気通信サービス 1.71
公益事業 2.92
半導体・半導体製造装置 4.37
小計 95.32
投資信託受益証券 ― ― 0.06
投資証券 ― ― 2.15
合計 97.53
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
47/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) (円) (現地通貨) (円)
売建 (%)
株価指 アメリ シカゴ商業 S&P 500 EMIN 買建 415 アメリカ 85,451,060 9,379,108,346 87,199,800 9,571,050,048 1.85
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ S&P/TSE 60 買建 38 カナダド 8,755,853 795,119,010 9,027,280 819,767,296 0.16
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック SWISS MKT IX 買建 34 スイスフ 3,781,238 460,970,724 3,884,840 473,600,844 0.09
ス・ドイツ ラン
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック DJ EURO STOX 買建 187 ユーロ 7,374,696.5 986,291,909 7,603,420 1,016,881,390 0.20
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 FUTU 買建 27 オースト 4,688,789 396,577,773 4,843,125 409,631,512 0.08
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 FTSE 100 買建 54 イギリス 3,717,087.5 578,378,815 3,792,690 590,142,564 0.11
ス 際金融先物 ポンド
オプション
取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 14,880,000.00 1,630,132,800 1,633,216,968 0.32
スウェーデンクローナ 買建 18,000,000.00 238,694,000 237,600,000 0.05
ユーロ 売建 2,000,000.00 267,952,000 267,483,400 △0.05
イギリスポンド 売建 700,000.00 109,269,160 108,919,510 △0.02
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
J-REITインデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 日本 104,705,558,260 96.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,832,240,132 3.53
合計(純資産総額) 108,537,798,392 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
48/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
不動産投信指数先物取引 買建 日本 3,806,946,000 3.51
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 10,532 577,174.42 6,078,800,991 694,000 7,309,208,000 6.73
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 9,358 553,778.9 5,182,262,946 660,000 6,176,280,000 5.69
日本 投資証券 GLP投資法人 29,241 154,608.66 4,520,911,827 186,900 5,465,142,900 5.04
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 30,261 137,219.39 4,152,395,960 173,400 5,247,257,400 4.83
人
日本 投資証券 日本都市ファンド投資法人 46,610 85,175.81 3,970,044,504 110,800 5,164,388,000 4.76
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 14,794 330,698.85 4,892,358,786 339,500 5,022,563,000 4.63
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 13,351 245,731.15 3,280,756,583 306,000 4,085,406,000 3.76
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 18,645 160,390.78 2,990,486,093 203,500 3,794,257,500 3.50
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 20,013 127,088.48 2,543,421,750 157,000 3,142,041,000 2.89
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 8,888 305,051.62 2,711,298,798 352,000 3,128,576,000 2.88
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 13,227 176,882.37 2,339,623,107 196,000 2,592,492,000 2.39
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 5,826 315,337.73 1,837,157,614 430,500 2,508,093,000 2.31
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 27,523 75,320.64 2,073,049,974 90,600 2,493,583,800 2.30
日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 2,895 636,026.47 1,841,296,630 812,000 2,350,740,000 2.17
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 4,689 404,593.87 1,897,140,656 498,500 2,337,466,500 2.15
法人
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 3,225 585,719.87 1,888,946,580 634,000 2,044,650,000 1.88
法人
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人 30,147 57,705.11 1,739,635,951 67,200 2,025,878,400 1.87
日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 11,319 162,600.01 1,840,469,513 178,500 2,020,441,500 1.86
日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法 6,114 291,125.1 1,779,938,861 309,000 1,889,226,000 1.74
人
日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク投 3,266 494,591.48 1,615,335,773 562,000 1,835,492,000 1.69
資法人
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 39,128 38,213.41 1,495,214,306 44,600 1,745,108,800 1.61
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 10,992 132,581.2 1,457,332,550 157,800 1,734,537,600 1.60
日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 3,105 380,403.13 1,181,151,718 504,000 1,564,920,000 1.44
日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 1,994 632,501.54 1,261,208,070 778,000 1,551,332,000 1.43
日本 投資証券 イオンリート投資法人 9,491 124,612.01 1,182,692,586 154,100 1,462,563,100 1.35
日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ネ 6,378 175,388.37 1,118,627,023 225,200 1,436,325,600 1.32
クスト投資法人
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 4,207 301,921.13 1,270,182,193 339,000 1,426,173,000 1.31
法人
日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 12,219 100,373.74 1,226,466,729 112,000 1,368,528,000 1.26
49/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 投資証券 ジャパンエクセレント投資法人 8,683 125,695.53 1,091,414,286 157,200 1,364,967,600 1.26
日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 7,757 144,991.3 1,124,697,514 174,900 1,356,699,300 1.25
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 96.47
合計 96.47
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (円) (円)
売建 (%)
不動産投信指 大阪取引所 東証REIT指数先物 買建 1,836 円 3,499,048,800 3,806,946,000 3.51
数先物取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
グローバルREITインデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 アメリカ 66,499,371,997 73.87
オーストラリア 6,300,675,544 7.00
イギリス 5,075,952,352 5.64
シンガポール 3,287,460,525 3.65
フランス 2,228,849,772 2.48
カナダ 1,791,017,204 1.99
香港 1,427,368,238 1.59
ベルギー 1,209,960,116 1.34
スペイン 437,743,012 0.49
ニュージーランド 380,097,131 0.42
ガーンジー 242,754,882 0.27
ドイツ 242,687,813 0.27
50/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オランダ 189,114,151 0.21
韓国 128,789,801 0.14
アイルランド 113,578,548 0.13
イスラエル 62,008,159 0.07
イタリア 18,347,443 0.02
小計 89,635,776,688 99.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 384,738,841 0.43
合計(純資産総額) 90,020,515,529 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 52,684,464 0.06
売建 ― 76,843,955 △0.09
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 415,603 10,949.77 4,550,758,322 12,934.11 5,375,458,409 5.97
アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 50,183 81,466.93 4,088,255,371 80,862.38 4,057,917,177 4.51
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 85,167 24,432.11 2,080,809,711 31,005.00 2,640,603,244 2.93
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 157,445 15,161.54 2,387,109,650 16,635.22 2,619,133,095 2.91
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP 183,977 8,734.00 1,606,855,433 14,103.06 2,594,639,111 2.88
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 233,927 7,325.46 1,713,625,029 8,206.75 1,919,781,624 2.13
アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 78,131 18,109.95 1,414,949,139 22,713.73 1,774,646,782 1.97
アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL PPTY 192,017 6,531.05 1,254,073,922 8,500.91 1,632,319,619 1.81
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 209,144 6,763.16 1,414,475,235 7,507.58 1,570,166,148 1.74
オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 946,128 1,688.67 1,597,699,421 1,634.93 1,546,854,376 1.72
ラリア
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 71,656 17,051.47 1,221,840,683 19,565.81 1,402,008,226 1.56
アメリカ 投資証券 VENTAS INC 211,066 5,150.90 1,087,181,369 6,086.19 1,284,588,201 1.43
アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 319,561 3,037.97 970,818,261 3,980.99 1,272,170,807 1.41
香港 投資証券 LINK REIT 1,172,400 893.15 1,047,136,685 1,058.37 1,240,843,540 1.38
アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 73,703 11,748.71 865,915,202 16,443.14 1,211,909,160 1.35
51/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST 36,652 27,984.37 1,025,683,177 32,411.03 1,187,929,086 1.32
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 62,289 15,017.36 935,416,536 18,376.01 1,144,623,860 1.27
アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 63,825 13,796.83 880,582,802 17,638.43 1,125,772,922 1.25
アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 300,597 3,195.11 960,441,563 3,663.78 1,101,323,922 1.22
イギリス 投資証券 SEGRO PLC 668,523 1,409.81 942,496,894 1,623.68 1,085,471,435 1.21
アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 208,515 4,243.32 884,796,203 5,099.44 1,063,311,733 1.18
アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES 79,963 9,777.70 781,854,537 12,903.38 1,031,793,423 1.15
アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 299,377 2,614.48 782,716,137 3,416.82 1,022,919,956 1.14
アメリカ 投資証券 UDR INC 166,554 4,200.79 699,659,763 5,227.86 870,722,460 0.97
アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 98,450 7,335.56 722,186,350 8,281.39 815,303,042 0.91
アメリカ 投資証券 IRON MOUNTAIN INC 161,925 2,954.44 478,399,254 4,778.95 773,831,543 0.86
アメリカ 投資証券 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 328,011 2,122.60 696,238,682 2,323.61 762,172,657 0.85
アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 54,777 10,866.78 595,249,657 13,761.70 753,825,123 0.84
アメリカ 投資証券 HOST HOTELS AND RESORTS INC 398,631 1,505.89 600,296,026 1,884.57 751,251,691 0.83
フランス 投資証券 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 77,808 5,772.92 449,179,867 9,652.01 751,004,045 0.83
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 99.57
合計 99.57
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 480,000.00 52,396,800 52,684,464 0.06
アメリカドル 売建 530,000.00 58,172,800 58,172,111 △0.06
イギリスポンド 売建 120,000.00 18,672,720 18,671,844 △0.02
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
52/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
<申込手続>
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
53/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<申込コース>
当ファンドは「分配金受取りコース」専用ファンドです。
<申込みの受付>
お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<申込単位>
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<申込価額>
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
<申込手数料>
ありません。
<申込代金の支払い>
販売会社が定める期日までにお支払いください。
<受付不可日>
申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け付けないものとします。
ニューヨークの取引所の休業日
ロンドンの取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドンの銀行の休業日
<申込受付の中止等>
取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社
は受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消す
ことができます。
<その他>
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
した旨の通知を行います。
<問い合わせ先>
54/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
<一部解約の受付>
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<一部解約単位>
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<解約価額>
一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.15%の率を乗じて得た
解約時における信託財産留保額を控除した価額(以下「解約価額」といいます。)とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ(https://www.smtam.jp/)
でご覧いただけます。
<一部解約代金の支払い>
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
<受付不可日>
一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
とします。
ニューヨークの取引所の休業日
ロンドンの取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドンの銀行の休業日
<一部解約受付の中止等>
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるとき
は、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の
受付を取り消すことができます。
55/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合 には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記<解約価額>の規定に準じて計算された価額と
します。
<一部解約の制限>
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
<その他>
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の算出方法>
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投
資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
<主要な投資対象資産の評価方法>
①本ファンドの主要な投資対象であるマザーファンド受益証券の評価方法
原則として、本ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。
②マザーファンドの主要な投資対象の評価方法
・株式および不動産投資信託証券
原則として、本ファンドの基準価額計算日(外国で取引されているものについては、原則と
56/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
して、基準価額計算日の前日)の当該取引所における最終相場で評価します。
・公社債
原則として、計算時において知り得る直近の日(外国で取引されているものについては、原
則として、本ファンドの基準価額計算日の前日)の次のいずれかから入手した価額で評価し
ます。
a.日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値(平均値)
b.価格情報会社の提供する価額
c.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)
・外貨建資産等の円換算
外貨建資産の円換算については、原則として、わが国における本ファンドの基準価額計算日
の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は、原則として、わが国にお
ける本ファンドの基準価額計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
<基準価額の照会方法>
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ(https://www.smtam.jp/)でご覧いただけます。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(2)【保管】
該当事項はありません 。
(3)【信託期間】
無期限とします。(2008年 1月 9日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
原則として、毎年1月11日から3月10日まで、3月11日から5月10日まで、5月11日から7月10日まで、7
月11日から9月10日まで、9月11日から11月10日まで、11月11日から翌年1月10日まで(第1計算期間
は2008年1月9日から2008年5月12日まで)とします。なお、各計算期間終了日に該当する日(以下
「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌
日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終
了日とします。
(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>
(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
57/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了(繰上償還)させることができます。
・受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)に係る書面決議の手続き
委託会社は上記(1)①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
記載した書面決議の通知を発します。
②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
適用しません。
<投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き>
(1)投資信託約款の変更等
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
とができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
の内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更(以下「重大な約款変更」といいま
す。)又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合(併合が受益者の利益に及ぼす影
響が軽微なものに該当する場合を除きます。)について、書面決議を行います。この場合にお
58/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
益 者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
できません。
<受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い>
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記<投資信託約款の変更等と重大な投資
信託約款の変更等の手続き>に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
了させます。
<運用報告書>
委託会社は、毎年5月及び11月の決算時並びに償還時に交付運用報告書及び運用報告書(全体版)
を作成し、交付運用報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
<関係法人との契約の更改手続き>
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
<公告>
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
<混蔵寄託>
金融機関又は第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。)から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
59/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
義で混蔵寄託することができるものとします。
<投資信託財産の登記等及び記載等の留保等>
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
4【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、毎計算期間終了日(決算日)において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
いる受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)
に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。)に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金(解約)手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
60/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。
(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第27特定期間(2020年11月11日から2021年
5月10日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
1【財務諸表】
61/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【SBI資産設計オープン(分配型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第27特定期間
第26特定期間
(2021年 5月10日現在)
(2020年11月10日現在)
資産の部
流動資産
1,972,494 2,010,709
コール・ローン
102,388,410 116,932,259
親投資信託受益証券
400,000 400,000
未収入金
104,760,904 119,342,968
流動資産合計
104,760,904 119,342,968
資産合計
負債の部
流動負債
256,375 259,825
未払収益分配金
11,398
未払解約金 -
7,510 8,645
未払受託者報酬
120,117 138,259
未払委託者報酬
2 1
未払利息
922 1,054
その他未払費用
384,926 419,182
流動負債合計
384,926 419,182
負債合計
純資産の部
元本等
102,550,000 103,930,000
元本
剰余金
1,825,978 14,993,786
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,421,649 10,723,912
(分配準備積立金)
104,375,978 118,923,786
元本等合計
104,375,978 118,923,786
純資産合計
104,760,904 119,342,968
負債純資産合計
62/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第26特定期間 第27特定期間
自 2020年 5月12日 自 2020年11月11日
至 2020年11月10日 至 2021年 5月10日
営業収益
2 3
受取利息
9,284,205 14,443,849
有価証券売買等損益
9,284,207 14,443,852
営業収益合計
営業費用
380 225
支払利息
22,171 24,672
受託者報酬
354,684 394,601
委託者報酬
2,715 3,005
その他費用
379,950 422,503
営業費用合計
8,904,257 14,021,349
営業利益又は営業損失(△)
8,904,257 14,021,349
経常利益又は経常損失(△)
8,904,257 14,021,349
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
4,797 110,163
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
1,825,978
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 6,267,941
12,980 312,677
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
12,980
-
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
312,677
-
額
52,371 268,905
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
268,905
-
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
52,371
-
額
766,150 787,150
分配金
1,825,978 14,993,786
期末剰余金又は期末欠損金(△)
63/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第27特定期間
第26特定期間
(2021年 5月10日現在)
(2020年11月10日現在)
1. 特定期間の末日にお 102,550,000口 103,930,000口
ける受益権の総数
2. 特定期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.0178円 1口当たり純資産額 1.1443円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (10,178円) (1万口当たり純資産額) (11,443円)
資産の額
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第26特定期間 第27特定期間
自 2020年 5月12日 自 2020年11月11日
至 2020年11月10日 至 2021年 5月10日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
第74期 第77期
自 2020年 5月12日 自 2020年11月11日
至 2020年 7月10日 至 2021年 1月12日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 296,062円 費用控除後の配当等収益額 A 298,668円
費用控除後・繰越欠損金補填 B -円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 595,717円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 15,596,388円 収益調整金額 C 16,313,957円
分配準備積立金額 D 1,227,685円 分配準備積立金額 D 1,396,509円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 17,120,135円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 18,604,851円
当ファンドの期末残存口数 F 101,550,000口 当ファンドの期末残存口数 F 105,610,000口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 1,685円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 1,761円
1万口当たり分配金額 H 25円 1万口当たり分配金額 H 25円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 253,875円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 264,025円
第75期 第78期
自 2020年 7月11日 自 2021年 1月13日
至 2020年 9月10日 至 2021年 3月10日
64/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第26特定期間 第27特定期間
自 2020年 5月12日 自 2020年11月11日
至 2020年11月10日 至 2021年 5月10日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 268,552円 費用控除後の配当等収益額 A 296,043円
費用控除後・繰越欠損金補填 B -円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 3,844,075円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 15,735,196円 収益調整金額 C 16,285,149円
分配準備積立金額 D 1,266,494円 分配準備積立金額 D 2,006,503円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 17,270,242円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 22,431,770円
当ファンドの期末残存口数 F 102,360,000口 当ファンドの期末残存口数 F 105,320,000口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 1,687円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 2,129円
1万口当たり分配金額 H 25円 1万口当たり分配金額 H 25円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 255,900円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 263,300円
第76期 第79期
自 2020年 9月11日 自 2021年 3月11日
至 2020年11月10日 至 2021年 5月10日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 401,390円 費用控除後の配当等収益額 A 505,096円
費用控除後・繰越欠損金補填 B -円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 4,692,145円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 15,770,060円 収益調整金額 C 16,091,636円
分配準備積立金額 D 1,276,634円 分配準備積立金額 D 5,786,496円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 17,448,084円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 27,075,373円
当ファンドの期末残存口数 F 102,550,000口 当ファンドの期末残存口数 F 103,930,000口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 1,701円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 2,605円
1万口当たり分配金額 H 25円 1万口当たり分配金額 H 25円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 256,375円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 259,825円
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第27特定期間
自 2020年11月11日
至 2021年 5月10日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
65/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第27特定期間
自 2020年11月11日
至 2021年 5月10日
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
第27特定期間
(2021年 5月10日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
66/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(その他の注記)
元本の移動
第26特定期間 第27特定期間
自 2020年 5月12日 自 2020年11月11日
区分
至 2020年11月10日 至 2021年 5月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 101,160,000円 102,550,000円
期中追加設定元本額 1,960,000円 6,200,000円
期中一部解約元本額 570,000円 4,820,000円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第26特定期間 第27特定期間
(2020年11月10日現在) (2021年 5月10日現在)
種類
最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 2,096,453 5,298,796
合計 2,096,453 5,298,796
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託受益証券 J-REITインデックス マザーファンド 5,623,430 12,090,374
グローバルREITインデックス マザーファ 5,819,259 12,325,772
ンド
国内株式インデックス マザーファンド 13,679,351 25,748,642
外国株式インデックス マザーファンド 6,989,142 26,004,500
国内債券インデックス マザーファンド 13,028,329 18,353,007
67/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
外国債券インデックス マザーファンド 7,371,699 22,409,964
合計 52,511,210 116,932,259
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
国内債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2021年 5月10日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 336,183,028
国債証券 522,555,617,300
地方債証券 33,331,005,386
特殊債券 40,987,415,370
社債券 26,664,549,340
未収入金 594,689,600
未収利息 1,041,282,546
前払費用 24,391,574
流動資産合計 625,535,134,144
資産合計 625,535,134,144
負債の部
流動負債
未払解約金 595,764,091
未払利息 260
流動負債合計 595,764,351
負債合計 595,764,351
純資産の部
元本等
元本 443,635,763,178
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 181,303,606,615
元本等合計 624,939,369,793
純資産合計 624,939,369,793
負債純資産合計 625,535,134,144
注記表
68/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021年 5月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
3.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 5月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 443,635,763,178口
2. 担保資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
あります。
有価証券 101,066,000円
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.4087円
の額
(1万口当たり純資産額) (14,087円)
(注)担保資産の有価証券は、「国債証券」であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2021年 5月10日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
69/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 5月10日現在
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2021年 5月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
70/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2021年 5月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2020年11月11日
期首元本額 421,545,977,936円
期中追加設定元本額 30,388,071,981円
期中一部解約元本額 8,298,286,739円
期末元本額 443,635,763,178円
期末元本額の内訳
エマージング株式オープン 2,227,240円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 3,674,159,226円
SBI資産設計オープン(分配型) 13,028,329円
SMT 国内債券インデックス・オープン 20,355,458,999円
世界経済インデックスファンド 2,373,952,241円
DCマイセレクション25 24,149,129,788円
DCマイセレクション50 27,453,189,528円
DCマイセレクション75 7,950,061,633円
DC日本債券インデックス・オープン 438,357,736円
DC日本債券インデックス・オープンS 92,374,722,510円
DC日本債券インデックス・オープンP 69,071,069,960円
DCマイセレクションS25 10,679,409,626円
DCマイセレクションS50 11,992,135,215円
DCマイセレクションS75 2,535,133,255円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 961,704,830円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 1,807,634,330円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 657,419,045円
DC世界経済インデックスファンド 2,880,551,255円
日本債券インデックス・オープン(SMA専用) 15,066,388円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用) 2,665,478円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 40,798,833円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 11,186,019円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用) 1,015,770円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 135,459,099円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 191,715,196円
71/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 5月10日現在
区分
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 38,807,907円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 35,911,181円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 3,544,821,428円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 834,051,112円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 3,521,685,068円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 507,022,511円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 83,726,323円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 1,114,570,772円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,276,293,509円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,541,920,744円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用) 147,812,794円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 6,023,231,385円
日本債券ファンド・シリーズ1 14,121,360,868円
分散投資コア戦略ファンドA 26,048,364,855円
分散投資コア戦略ファンドS 26,332,440,005円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 117,474,476円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 1,128,773,424円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 52,562,398円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 32,390,842円
SMT インデックスバランス・オープン 53,145,886円
SMT 世界経済インデックス・オープン 22,508,809円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 38,947,816円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 57,975,705円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 6,168,151円
グローバル経済コア 194,681,250円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 20,898,657円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 4,690,534円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 972,466円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 693,281円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 204,759円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 214,790円
FOFs用 国内債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 76,919,465,914円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 44,722,029円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年 5月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △5,319,546,150
地方債証券 △151,266,144
特殊債券 △215,961,487
72/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
社債券 69,055,200
合計 △5,617,718,581
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
国債証券 第413回利付国債(2年) 1,640,000,000 1,643,985,200
第414回利付国債(2年) 2,360,000,000 2,366,442,800
第415回利付国債(2年) 1,060,000,000 1,063,116,400
第416回利付国債(2年) 4,670,000,000 4,684,663,800
第417回利付国債(2年) 4,240,000,000 4,254,161,600
第418回利付国債(2年) 1,040,000,000 1,043,692,000
第419回利付国債(2年) 660,000,000 662,468,400
第420回利付国債(2年) 1,250,000,000 1,254,837,500
第421回利付国債(2年) 590,000,000 592,401,300
第422回利付国債(2年) 130,000,000 130,575,900
第423回利付国債(2年) 370,000,000 371,013,800
第132回利付国債(5年) 4,770,000,000 4,781,925,000
第133回利付国債(5年) 4,380,000,000 4,393,402,800
第134回利付国債(5年) 5,700,000,000 5,721,147,000
第135回利付国債(5年) 4,080,000,000 4,097,829,600
第136回利付国債(5年) 4,400,000,000 4,421,868,000
第137回利付国債(5年) 6,760,000,000 6,798,396,800
第138回利付国債(5年) 7,050,000,000 7,095,261,000
第139回利付国債(5年) 6,070,000,000 6,112,672,100
第140回利付国債(5年) 7,300,000,000 7,354,677,000
第141回利付国債(5年) 7,790,000,000 7,851,774,700
第142回利付国債(5年) 5,380,000,000 5,424,869,200
73/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第143回利付国債(5年) 3,300,000,000 3,329,403,000
第144回利付国債(5年) 6,620,000,000 6,682,890,000
第145回利付国債(5年) 8,240,000,000 8,321,246,400
第146回利付国債(5年) 2,460,000,000 2,483,935,800
第147回利付国債(5年) 540,000,000 542,764,800
第1回利付国債(40年) 400,000,000 579,948,000
第2回利付国債(40年) 1,130,000,000 1,589,989,100
第3回利付国債(40年) 550,000,000 777,947,500
第4回利付国債(40年) 1,200,000,000 1,705,596,000
第5回利付国債(40年) 1,070,000,000 1,471,517,500
第6回利付国債(40年) 1,260,000,000 1,707,211,800
第7回利付国債(40年) 1,040,000,000 1,357,709,600
第8回利付国債(40年) 1,230,000,000 1,502,666,400
第9回利付国債(40年) 1,220,000,000 1,119,008,400
第10回利付国債(40年) 2,370,000,000 2,545,996,200
第11回利付国債(40年) 1,790,000,000 1,867,059,500
第12回利付国債(40年) 1,710,000,000 1,612,461,600
第13回利付国債(40年) 2,250,000,000 2,119,005,000
第323回利付国債(10年) 1,930,000,000 1,951,963,400
第324回利付国債(10年) 2,740,000,000 2,768,139,800
第325回利付国債(10年) 2,920,000,000 2,956,821,200
第326回利付国債(10年) 3,120,000,000 3,161,527,200
第327回利付国債(10年) 3,190,000,000 3,237,626,700
第328回利付国債(10年) 3,400,000,000 3,446,206,000
第329回利付国債(10年) 3,210,000,000 3,273,493,800
第330回利付国債(10年) 1,900,000,000 1,942,313,000
第331回利付国債(10年) 900,000,000 915,777,000
第332回利付国債(10年) 4,800,000,000 4,893,072,000
第333回利付国債(10年) 3,030,000,000 3,094,751,100
第334回利付国債(10年) 5,030,000,000 5,146,243,300
第335回利付国債(10年) 2,450,000,000 2,502,528,000
第336回利付国債(10年) 1,050,000,000 1,073,992,500
第337回利付国債(10年) 2,850,000,000 2,894,460,000
第338回利付国債(10年) 3,060,000,000 3,122,852,400
第339回利付国債(10年) 4,850,000,000 4,956,166,500
第340回利付国債(10年) 6,320,000,000 6,465,486,400
第341回利付国債(10年) 2,160,000,000 2,201,536,800
第342回利付国債(10年) 5,380,000,000 5,432,508,800
第343回利付国債(10年) 4,820,000,000 4,866,995,000
第344回利付国債(10年) 6,640,000,000 6,706,134,400
第345回利付国債(10年) 3,340,000,000 3,373,867,600
第346回利付国債(10年) 6,350,000,000 6,415,341,500
74/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第347回利付国債(10年) 3,880,000,000 3,920,468,400
第348回利付国債(10年) 4,880,000,000 4,931,435,200
第349回利付国債(10年) 4,130,000,000 4,173,819,300
第350回利付国債(10年) 8,060,000,000 8,145,919,600 代用有価証券
100,000,000円
第351回利付国債(10年) 4,610,000,000 4,656,007,800
第352回利付国債(10年) 3,900,000,000 3,937,401,000
第353回利付国債(10年) 4,300,000,000 4,339,302,000
第354回利付国債(10年) 4,750,000,000 4,791,087,500
第355回利付国債(10年) 4,270,000,000 4,304,587,000
第356回利付国債(10年) 4,830,000,000 4,866,273,300
第357回利付国債(10年) 2,670,000,000 2,688,342,900
第358回利付国債(10年) 3,790,000,000 3,813,422,200
第359回利付国債(10年) 3,230,000,000 3,246,085,400
第360回利付国債(10年) 6,550,000,000 6,577,444,500
第361回利付国債(10年) 4,740,000,000 4,753,556,400
第362回利付国債(10年) 2,030,000,000 2,033,958,500
第1回利付国債(30年) 110,000,000 135,526,600
第2回利付国債(30年) 160,000,000 193,292,800
第3回利付国債(30年) 120,000,000 144,451,200
第4回利付国債(30年) 110,000,000 139,664,800
第5回利付国債(30年) 50,000,000 60,541,500
第6回利付国債(30年) 350,000,000 433,870,500
第7回利付国債(30年) 180,000,000 222,816,600
第8回利付国債(30年) 350,000,000 416,185,000
第9回利付国債(30年) 240,000,000 274,548,000
第10回利付国債(30年) 160,000,000 177,604,800
第11回利付国債(30年) 260,000,000 307,746,400
第12回利付国債(30年) 190,000,000 234,680,400
第13回利付国債(30年) 400,000,000 490,372,000
第14回利付国債(30年) 800,000,000 1,023,824,000
第15回利付国債(30年) 340,000,000 441,024,200
第16回利付国債(30年) 200,000,000 260,202,000
第17回利付国債(30年) 770,000,000 994,455,000
第18回利付国債(30年) 345,000,000 442,093,350
第19回利付国債(30年) 530,000,000 680,859,200
第20回利付国債(30年) 480,000,000 631,920,000
第21回利付国債(30年) 500,000,000 645,850,000
第22回利付国債(30年) 400,000,000 529,684,000
第23回利付国債(30年) 430,000,000 570,863,700
第24回利付国債(30年) 380,000,000 505,734,400
第25回利付国債(30年) 350,000,000 456,428,000
第26回利付国債(30年) 1,140,000,000 1,508,094,600
75/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第27回利付国債(30年) 1,770,000,000 2,381,021,700
第28回利付国債(30年) 2,140,000,000 2,893,108,800
第29回利付国債(30年) 1,670,000,000 2,239,486,700
第30回利付国債(30年) 1,770,000,000 2,354,046,900
第31回利付国債(30年) 1,100,000,000 1,448,590,000
第32回利付国債(30年) 1,560,000,000 2,090,727,600
第33回利付国債(30年) 1,820,000,000 2,347,490,600
第34回利付国債(30年) 1,795,000,000 2,391,568,250
第35回利付国債(30年) 2,240,000,000 2,912,044,800
第36回利付国債(30年) 2,030,000,000 2,647,627,500
第37回利付国債(30年) 2,070,000,000 2,667,919,500
第38回利付国債(30年) 1,500,000,000 1,908,675,000
第39回利付国債(30年) 1,500,000,000 1,943,220,000
第40回利付国債(30年) 1,250,000,000 1,594,462,500
第41回利付国債(30年) 990,000,000 1,243,964,700
第42回利付国債(30年) 1,520,000,000 1,911,795,200
第43回利付国債(30年) 1,390,000,000 1,750,037,800
第44回利付国債(30年) 1,220,000,000 1,537,492,800
第45回利付国債(30年) 1,120,000,000 1,363,712,000
第46回利付国債(30年) 1,750,000,000 2,132,095,000
第47回利付国債(30年) 1,350,000,000 1,676,713,500
第48回利付国債(30年) 1,880,000,000 2,249,871,200
第49回利付国債(30年) 1,440,000,000 1,723,996,800
第50回利付国債(30年) 1,840,000,000 1,946,977,600
第51回利付国債(30年) 1,810,000,000 1,702,648,900
第52回利付国債(30年) 1,940,000,000 1,912,025,200
第53回利付国債(30年) 880,000,000 886,890,400
第54回利付国債(30年) 2,110,000,000 2,226,894,000
第55回利付国債(30年) 1,540,000,000 1,624,176,400
第56回利付国債(30年) 1,680,000,000 1,770,568,800
第57回利付国債(30年) 1,550,000,000 1,632,367,000
第58回利付国債(30年) 2,000,000,000 2,104,680,000
第59回利付国債(30年) 620,000,000 636,678,000
第60回利付国債(30年) 2,700,000,000 2,904,012,000
第61回利付国債(30年) 1,660,000,000 1,699,308,800
第62回利付国債(30年) 20,000,000 19,429,800
第63回利付国債(30年) 1,160,000,000 1,094,970,400
第64回利付国債(30年) 2,600,000,000 2,450,188,000
第65回利付国債(30年) 860,000,000 809,105,200
第66回利付国債(30年) 1,030,000,000 967,427,500
第67回利付国債(30年) 1,410,000,000 1,396,153,800
第68回利付国債(30年) 1,970,000,000 1,948,113,300
第69回利付国債(30年) 840,000,000 852,541,200
76/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第70回利付国債(30年) 180,000,000 182,476,800
第56回利付国債(20年) 150,000,000 153,541,500
第57回利付国債(20年) 240,000,000 245,400,000
第58回利付国債(20年) 300,000,000 308,286,000
第59回利付国債(20年) 200,000,000 205,890,000
第60回利付国債(20年) 350,000,000 358,613,500
第61回利付国債(20年) 240,000,000 245,049,600
第62回利付国債(20年) 320,000,000 326,294,400
第63回利付国債(20年) 200,000,000 208,164,000
第64回利付国債(20年) 320,000,000 335,427,200
第65回利付国債(20年) 220,000,000 231,730,400
第66回利付国債(20年) 330,000,000 346,731,000
第67回利付国債(20年) 130,000,000 137,588,100
第68回利付国債(20年) 190,000,000 202,726,200
第69回利付国債(20年) 390,000,000 415,002,900
第70回利付国債(20年) 400,000,000 431,664,000
第71回利付国債(20年) 200,000,000 214,582,000
第72回利付国債(20年) 630,000,000 677,546,100
第73回利付国債(20年) 360,000,000 387,817,200
第74回利付国債(20年) 200,000,000 216,180,000
第75回利付国債(20年) 130,000,000 141,211,200
第76回利付国債(20年) 270,000,000 291,192,300
第77回利付国債(20年) 290,000,000 313,884,400
第78回利付国債(20年) 170,000,000 184,218,800
第79回利付国債(20年) 270,000,000 293,697,900
第80回利付国債(20年) 220,000,000 240,220,200
第81回利付国債(20年) 390,000,000 426,250,500
第82回利付国債(20年) 600,000,000 658,398,000
第83回利付国債(20年) 290,000,000 319,701,800
第84回利付国債(20年) 470,000,000 515,956,600
第85回利付国債(20年) 290,000,000 321,061,900
第86回利付国債(20年) 210,000,000 234,542,700
第87回利付国債(20年) 550,000,000 611,594,500
第88回利付国債(20年) 420,000,000 471,525,600
第89回利付国債(20年) 350,000,000 391,142,500
第90回利付国債(20年) 630,000,000 707,534,100
第91回利付国債(20年) 450,000,000 507,807,000
第92回利付国債(20年) 880,000,000 988,125,600
第93回利付国債(20年) 410,000,000 460,052,800
第94回利付国債(20年) 610,000,000 688,055,600
第95回利付国債(20年) 610,000,000 698,700,100
第96回利付国債(20年) 1,590,000,000 1,801,692,600
77/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第97回利付国債(20年) 400,000,000 457,872,000
第98回利付国債(20年) 440,000,000 500,852,000
第99回利付国債(20年) 1,290,000,000 1,474,934,400
第100回利付国債(20年) 480,000,000 554,505,600
第101回利付国債(20年) 715,000,000 835,820,700
第102回利付国債(20年) 1,260,000,000 1,479,189,600
第103回利付国債(20年) 400,000,000 466,732,000
第104回利付国債(20年) 160,000,000 184,411,200
第105回利付国債(20年) 1,180,000,000 1,365,437,000
第106回利付国債(20年) 380,000,000 442,517,600
第107回利付国債(20年) 260,000,000 302,013,400
第108回利付国債(20年) 660,000,000 756,591,000
第109回利付国債(20年) 520,000,000 598,098,800
第110回利付国債(20年) 1,100,000,000 1,282,512,000
第111回利付国債(20年) 970,000,000 1,143,057,700
第112回利付国債(20年) 790,000,000 924,537,000
第113回利付国債(20年) 1,720,000,000 2,020,329,200
第114回利付国債(20年) 2,330,000,000 2,746,604,000
第115回利付国債(20年) 700,000,000 831,173,000
第116回利付国債(20年) 1,490,000,000 1,775,618,100
第117回利付国債(20年) 1,080,000,000 1,277,488,800
第118回利付国債(20年) 660,000,000 777,407,400
第119回利付国債(20年) 530,000,000 614,662,200
第120回利付国債(20年) 1,570,000,000 1,792,296,300
第121回利付国債(20年) 1,500,000,000 1,758,570,000
第122回利付国債(20年) 940,000,000 1,093,276,400
第123回利付国債(20年) 1,870,000,000 2,233,453,200
第124回利付国債(20年) 610,000,000 722,734,100
第125回利付国債(20年) 820,000,000 990,502,600
第126回利付国債(20年) 730,000,000 867,502,800
第127回利付国債(20年) 1,020,000,000 1,202,141,400
第128回利付国債(20年) 970,000,000 1,146,462,400
第129回利付国債(20年) 890,000,000 1,042,991,000
第130回利付国債(20年) 1,285,000,000 1,509,797,900
第131回利付国債(20年) 1,000,000,000 1,164,680,000
第132回利付国債(20年) 1,160,000,000 1,354,149,200
第133回利付国債(20年) 1,230,000,000 1,448,780,100
第134回利付国債(20年) 1,130,000,000 1,334,179,700
第135回利付国債(20年) 1,030,000,000 1,205,058,800
第136回利付国債(20年) 1,450,000,000 1,680,898,000
第137回利付国債(20年) 1,090,000,000 1,278,101,300
第138回利付国債(20年) 620,000,000 713,409,200
第139回利付国債(20年) 730,000,000 847,982,600
78/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第140回利付国債(20年) 2,200,000,000 2,586,716,000
第141回利付国債(20年) 1,780,000,000 2,097,249,400
第142回利付国債(20年) 1,040,000,000 1,237,236,000
第143回利付国債(20年) 1,450,000,000 1,694,934,000
第144回利付国債(20年) 1,440,000,000 1,666,468,800
第145回利付国債(20年) 2,595,000,000 3,071,545,800
第146回利付国債(20年) 2,780,000,000 3,296,941,000
第147回利付国債(20年) 2,150,000,000 2,528,013,000
第148回利付国債(20年) 2,230,000,000 2,599,912,400
第149回利付国債(20年) 2,860,000,000 3,339,221,600
第150回利付国債(20年) 3,260,000,000 3,769,081,600
第151回利付国債(20年) 1,495,000,000 1,690,845,000
第152回利付国債(20年) 3,290,000,000 3,723,556,200
第153回利付国債(20年) 2,570,000,000 2,945,785,400
第154回利付国債(20年) 2,720,000,000 3,082,494,400
第155回利付国債(20年) 2,800,000,000 3,096,016,000
第156回利付国債(20年) 2,600,000,000 2,648,256,000
第157回利付国債(20年) 2,780,000,000 2,745,750,400
第158回利付国債(20年) 1,920,000,000 1,979,289,600
第159回利付国債(20年) 2,930,000,000 3,063,344,300
第160回利付国債(20年) 2,480,000,000 2,628,155,200
第161回利付国債(20年) 1,810,000,000 1,889,078,900
第162回利付国債(20年) 520,000,000 542,214,400
第163回利付国債(20年) 2,610,000,000 2,718,810,900
第164回利付国債(20年) 1,710,000,000 1,752,219,900
第165回利付国債(20年) 1,640,000,000 1,678,343,200
第166回利付国債(20年) 900,000,000 949,995,000
第167回利付国債(20年) 2,770,000,000 2,827,172,800
第168回利付国債(20年) 2,430,000,000 2,436,075,000
第169回利付国債(20年) 1,690,000,000 1,661,455,900
第170回利付国債(20年) 2,360,000,000 2,315,655,600
第171回利付国債(20年) 1,290,000,000 1,263,271,200
第172回利付国債(20年) 2,850,000,000 2,837,545,500
第173回利付国債(20年) 3,250,000,000 3,229,915,000
第174回利付国債(20年) 2,420,000,000 2,402,721,200
第175回利付国債(20年) 1,190,000,000 1,202,887,700
第176回利付国債(20年) 720,000,000 727,221,600
国債証券合計 488,910,000,000 522,555,617,300
地方債証券 第3回東京都公募公債(20年) 100,000,000 106,431,000
第6回東京都公募公債(20年) 100,000,000 107,650,000
第9回東京都公募公債(30年) 100,000,000 132,596,000
第11回東京都公募公債(30年) 100,000,000 131,217,000
79/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第13回東京都公募公債(30年) 100,000,000 127,483,000
第15回東京都公募公債(30年) 100,000,000 126,568,000
第16回東京都公募公債(20年) 300,000,000 343,539,000
第17回東京都公募公債(20年) 100,000,000 115,118,000
第19回東京都公募公債(20年) 100,000,000 116,382,000
第19回東京都公募公債(30年) 100,000,000 100,253,000
第26回東京都公募公債(20年) 200,000,000 233,464,000
第27回東京都公募公債(20年) 200,000,000 233,066,000
第33回東京都公募公債(5年) 200,000,000 200,000,000
第716回東京都公募公債 100,000,000 101,227,000
第717回東京都公募公債 100,000,000 101,153,000
第720回東京都公募公債 100,000,000 101,816,000
第726回東京都公募公債 200,000,000 203,768,000
第728回東京都公募公債 100,000,000 101,675,000
第751回東京都公募公債 100,000,000 101,659,000
第765回東京都公募公債 100,000,000 100,904,000
第770回東京都公募公債 100,000,000 100,699,000
第781回東京都公募公債 300,000,000 301,695,000
第800回東京都公募公債 200,000,000 199,232,000
平成24年度第14回北海道公募公債 100,000,000 101,408,000
平成27年度第15回北海道公募公債 100,000,000 100,959,000
平成28年度第1回北海道公募公債 100,000,000 100,322,000
平成28年度第14回北海道公募公債 100,000,000 101,010,000
平成30年度第14回北海道公募公債 200,000,000 201,350,000
第29回1号宮城県公募公債(10年) 100,000,000 101,649,000
第4回神奈川県公募公債(30年) 200,000,000 271,190,000
第11回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 116,093,000
第15回神奈川県公募公債(20年) 200,000,000 233,784,000
第20回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 116,363,000
第27回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 114,402,000
第210回神奈川県公募公債 200,000,000 203,150,000
第218回神奈川県公募公債 100,000,000 100,852,000
第226回神奈川県公募公債 100,000,000 100,817,000
第227回神奈川県公募公債 100,000,000 100,699,000
第243回神奈川県公募公債 200,000,000 199,146,000
第6回大阪府公募公債(20年) 200,000,000 233,514,000
第7回大阪府公募公債(20年) 200,000,000 233,594,000
第10回大阪府公募公債(20年) 100,000,000 116,722,000
第361回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 101,020,000
第371回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 101,098,000
第375回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 101,877,000
第377回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 101,755,000
80/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第389回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 101,762,000
第395回大阪府公募公債(10年) 151,000,000 153,462,810
第399回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 102,187,000
第402回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 102,150,000
第407回大阪府公募公債(10年) 156,000,000 156,541,320
第410回大阪府公募公債(10年) 200,000,000 199,488,000
第439回大阪府公募公債(10年) 500,000,000 503,295,000
第440回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 100,727,000
平成21年度第3回京都府公募公債(20 100,000,000 117,287,000
年)
平成23年度第5回京都府公募公債(20 100,000,000 116,436,000
年)
平成25年度第7回京都府公募公債 100,000,000 101,867,000
平成27年度第4回京都府公募公債 100,000,000 102,230,000
平成28年度第5回京都府公募公債(20 100,000,000 99,378,000
年)
平成29年度第5回京都府公募公債(20 100,000,000 103,591,000
年)
第1回兵庫県公募公債(12年) 100,000,000 103,377,000
第2回兵庫県公募公債(20年) 100,000,000 114,518,000
第3回兵庫県公募公債(12年) 100,000,000 102,106,000
第6回兵庫県公募公債(15年) 400,000,000 435,948,000
第7回兵庫県公募公債(15年) 100,000,000 107,715,000
第8回兵庫県公募公債(15年) 100,000,000 107,685,000
第9回兵庫県公募公債(20年) 400,000,000 471,528,000
平成24年度第15回兵庫県公募公債 200,000,000 201,850,000
平成25年度第4回兵庫県公募公債 100,000,000 101,819,000
平成26年度第17回兵庫県公募公債 100,000,000 101,648,000
第35回兵庫県公募公債(20年) 100,000,000 102,350,000
令和元年度第17回兵庫県公募公債 300,000,000 300,387,000
第9回静岡県公募公債(30年) 100,000,000 120,793,000
第12回静岡県公募公債(30年) 100,000,000 103,914,000
第15回静岡県公募公債(20年) 100,000,000 116,655,000
第18回静岡県公募公債(20年) 100,000,000 115,296,000
平成24年度第10回静岡県公募公債 100,000,000 101,246,000
平成29年度第5回静岡県公募公債 100,000,000 100,760,000
平成29年度第8回静岡県公募公債 100,000,000 100,881,000
平成29年度第11回静岡県公募公債 100,000,000 100,949,000
平成29年度第14回静岡県公募公債(5 100,000,000 100,055,000
年)
平成21年度第5回愛知県公募公債(20 100,000,000 117,589,000
年)
平成24年度第18回愛知県公募公債(10 150,000,000 152,142,000
年)
平成24年度第19回愛知県公募公債(10 100,000,000 101,184,000
年)
81/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
平成25年度第2回愛知県公募公債(10 100,000,000 101,110,000
年)
平成26年度第3回愛知県公募公債(10 100,000,000 101,948,000
年)
平成27年度第17回愛知県公募公債(10 100,000,000 101,745,000
年)
平成28年度第5回愛知県公募公債(10 100,000,000 100,153,000
年)
平成29年度第6回愛知県公募公債(10 200,000,000 201,918,000
年)
平成29年度第12回愛知県公募公債(20 300,000,000 309,342,000
年)
平成30年度第1回愛知県公募公債(10 100,000,000 100,782,000
年)
平成30年度第6回愛知県公募公債(30 100,000,000 102,815,000
年)
令和元年度第16回愛知県公募公債(10 200,000,000 199,306,000
年)
令和2年度第7回愛知県公募公債(10年) 100,000,000 100,000,000
平成20年度第1回広島県公募公債(20 100,000,000 116,554,000
年)
平成21年度第1回広島県公募公債(20 200,000,000 233,866,000
年)
平成24年度第4回広島県公募公債 100,000,000 101,243,000
平成27年度第4回広島県公募公債 125,230,000 127,881,119
平成29年度第1回広島県公募公債 100,000,000 100,661,000
第3回埼玉県公募公債(20年) 100,000,000 114,324,000
第5回埼玉県公募公債(20年) 100,000,000 115,587,000
第6回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 231,936,000
第6回埼玉県公募公債(30年) 100,000,000 107,428,000
第7回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 235,364,000
第8回埼玉県公募公債(15年) 200,000,000 200,340,000
第10回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 233,784,000
第18回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 198,944,000
平成24年度第9回埼玉県公募公債 100,000,000 101,441,000
平成25年度第11回埼玉県公募公債 100,000,000 101,858,000
平成27年度第7回埼玉県公募公債 100,000,000 102,123,000
平成28年度第6回埼玉県公募公債 100,000,000 100,241,000
平成28年度第9回埼玉県公募公債 100,000,000 101,120,000
平成29年度第4回埼玉県公募公債 100,000,000 100,761,000
平成19年度第1回福岡県公募公債(20 100,000,000 114,477,000
年)
平成20年度第2回福岡県公募公債(20 100,000,000 114,859,000
年)
平成22年度第1回福岡県公募公債(15 100,000,000 107,523,000
年)
平成23年度第1回福岡県公募公債(20 100,000,000 118,194,000
年)
82/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
平成23年度第1回福岡県公募公債(15 100,000,000 107,946,000
年)
平成24年度第1回福岡県公募公債(30 100,000,000 131,765,000
年)
平成26年度第4回福岡県公募公債(20 100,000,000 112,642,000
年)
平成27年度第7回福岡県公募公債 100,000,000 102,100,000
平成30年度第1回福岡県公募公債(30 100,000,000 102,815,000
年)
平成30年度第1回福岡県公募公債(20 100,000,000 103,444,000
年)
令和2年度第1回福岡県公募公債 300,000,000 300,405,000
第5回千葉県公募公債(20年) 200,000,000 231,936,000
第6回千葉県公募公債(20年) 100,000,000 117,049,000
第13回千葉県公募公債(20年) 100,000,000 116,655,000
平成25年度第5回千葉県公募公債 100,000,000 101,903,000
平成26年度第7回千葉県公募公債 100,000,000 101,568,000
平成27年度第1回千葉県公募公債 100,000,000 102,167,000
平成28年度第4回千葉県公募公債 100,000,000 100,241,000
平成28年度第6回千葉県公募公債 120,000,000 120,853,200
令和元年度第7回千葉県公募公債 300,000,000 298,695,000
令和3年度第1回長野県公募公債(10年) 100,000,000 100,342,000
平成29年度第1回岐阜県公募公債(10 100,000,000 100,902,000
年)
第112回共同発行市場公募地方債 220,000,000 222,204,400
第113回共同発行市場公募地方債 200,000,000 201,964,000
第116回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,221,000
第117回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,300,000
第119回共同発行市場公募地方債 400,000,000 405,668,000
第121回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,097,000
第125回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,716,000
第127回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,649,000
第128回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,654,000
第130回共同発行市場公募地方債 200,000,000 204,072,000
第131回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,817,000
第132回共同発行市場公募地方債 300,000,000 305,610,000
第136回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,927,000
第137回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,827,000
第140回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,741,000
第145回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,104,000
第146回共同発行市場公募地方債 200,000,000 204,366,000
第148回共同発行市場公募地方債 125,400,000 128,264,136
第152回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,208,000
第156回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,438,000
第157回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,346,000
83/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第159回共同発行市場公募地方債 200,000,000 200,306,000
第160回共同発行市場公募地方債 200,000,000 200,102,000
第161回共同発行市場公募地方債 400,000,000 400,420,000
第164回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,972,000
第166回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,711,000
第167回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,097,000
第171回共同発行市場公募地方債 200,000,000 201,464,000
第174回共同発行市場公募地方債 194,300,000 195,285,101
第175回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,964,000
第181回共同発行市場公募地方債 300,000,000 302,244,000
平成24年度第2回熊本県公募公債(10 200,000,000 202,312,000
年)
平成29年度第1回熊本県公募公債(5年) 100,000,000 99,999,000
平成29年度第1回静岡市公募公債 100,000,000 101,009,000
第13回大阪市公募公債(20年) 200,000,000 235,164,000
第22回大阪市公募公債(20年) 300,000,000 299,442,000
第24回大阪市公募公債(20年) 100,000,000 104,135,000
第1回名古屋市公募公債(30年) 100,000,000 130,020,000
第5回名古屋市公募公債(30年) 100,000,000 134,703,000
第9回名古屋市公募公債(20年) 100,000,000 115,010,000
第11回名古屋市公募公債(30年) 100,000,000 125,595,000
第481回名古屋市公募公債(10年) 100,000,000 101,185,000
第499回名古屋市公募公債(10年) 100,000,000 100,995,000
第512回名古屋市公募公債(10年) 300,000,000 300,402,000
平成24年度第2回京都市公募公債 122,500,000 123,840,150
平成24年度第4回京都市公募公債 100,000,000 101,146,000
平成24年度第5回京都市公募公債 100,000,000 101,459,000
平成28年度第6回京都市公募公債 200,000,000 201,424,000
平成18年度第3回神戸市公募公債(20 120,000,000 135,297,600
年)
平成20年度第1回神戸市公募公債(20 200,000,000 232,246,000
年)
平成21年度第11回神戸市公募公債(20 100,000,000 118,241,000
年)
平成24年度第12回神戸市公募公債(20 100,000,000 116,939,000
年)
令和2年度第9回神戸市公募公債(30年) 100,000,000 99,116,000
第5回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 108,880,000
第20回横浜市公募公債(20年) 300,000,000 349,944,000
平成28年度第4回横浜市公募公債 100,000,000 100,682,000
平成29年度第2回横浜市公募公債 100,000,000 101,077,000
平成30年度第1回横浜市公募公債 100,000,000 100,852,000
平成30年度第4回横浜市公募公債 200,000,000 203,010,000
第30回横浜市公募公債(20年) 200,000,000 228,404,000
令和2年度第1回横浜市公募公債 300,000,000 300,402,000
84/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
平成23年度第9回札幌市公募公債(15 100,000,000 108,259,000
年)
平成24年度第10回札幌市公募公債(10 100,000,000 101,276,000
年)
平成26年度第9回札幌市公募公債(10 100,000,000 101,499,000
年)
第11回川崎市公募公債(20年) 100,000,000 115,786,000
第89回川崎市公募公債 100,000,000 100,586,000
平成26年度第2回北九州市公募公債 100,000,000 101,542,000
平成27年度第2回北九州市公募公債 100,000,000 102,136,000
平成28年度第1回北九州市公募公債 100,000,000 100,295,000
平成21年度第3回福岡市公募公債(20 100,000,000 116,862,000
年)
平成25年度第6回福岡市公募公債(20 100,000,000 115,539,000
年)
平成26年度第5回福岡市公募公債 200,000,000 203,654,000
平成30年度第5回福岡市公募公債(5年) 200,000,000 200,092,000
平成30年度第9回福岡市公募公債(10 100,000,000 101,511,000
年)
平成25年度第3回広島市公募公債 150,000,000 152,767,500
平成26年度第2回広島市公募公債 100,000,000 101,598,000
平成28年度第4回広島市公募公債 105,000,000 105,647,850
平成29年度第6回広島市公募公債 170,000,000 171,897,200
令和元年度第6回広島市公募公債 550,000,000 549,279,500
令和2年度第3回広島市公募公債(5年) 200,000,000 200,088,000
令和元年度第5回千葉市公募公債 200,000,000 199,130,000
平成24年度第1回徳島県公募公債 100,000,000 101,254,000
平成24年度第2回岡山県公募公債(10 150,000,000 151,894,500
年)
平成24年度第1回岡山市公募公債(10 200,000,000 202,882,000
年)
平成26年度第1回岡山県公募公債(10 200,000,000 202,342,000
年)
第113回福岡北九州高速道路債券 100,000,000 114,276,000
地方債証券合計 31,609,430,000 33,331,005,386
特殊債券 第2回政府保証新関西国際空港債券 102,000,000 103,907,400
第19回政府保証株式会社日本政策投資銀行 410,000,000 415,170,100
社債
第22回政府保証日本政策投資銀行債券 300,000,000 313,896,000
第37回政府保証株式会社日本政策投資銀行 100,000,000 100,391,000
社債
第119回株式会社日本政策投資銀行無担保 300,000,000 299,949,000
社債
第129回株式会社日本政策投資銀行無担保 100,000,000 96,116,000
社債
第5回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 110,038,000
第14回道路債券 100,000,000 103,067,000
85/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第17回道路債券 100,000,000 102,470,000
第21回道路債券 100,000,000 129,163,000
第27回道路債券 400,000,000 427,456,000
第28回道路債券 200,000,000 262,134,000
第33回道路債券 200,000,000 266,022,000
第34回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 115,505,000
券
第36回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 151,765,000
券
第37回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 116,222,000
券
第42回道路債券 100,000,000 108,426,000
第47回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 117,860,000
券
第84回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 144,187,000
済機構債券
第90回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 233,460,000
済機構債券
第94回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 117,871,000
済機構債券
第95回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 116,829,000
券
第102回日本高速道路保有・債務返済機構 200,000,000 202,440,000
債券
第104回日本高速道路保有・債務返済機構 900,000,000 911,799,000
債券
第106回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 101,912,000
債券
第109回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 131,394,000
返済機構債券
第112回日本高速道路保有・債務返済機構 300,000,000 305,256,000
債券
第115回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 101,698,000
債券
第125回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 118,798,000
返済機構債券
第131回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 114,229,000
債券
第144回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 101,610,000
債券
第153回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 131,064,000
債券
第158回日本高速道路保有・債務返済機構 200,000,000 223,716,000
債券
第166回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,036,000
返済機構債券
第170回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,068,000
返済機構債券
第180回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 303,675,000
返済機構債券
第181回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 116,403,000
返済機構債券
86/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第182回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,468,000
返済機構債券
第184回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 304,494,000
返済機構債券
第186回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 202,530,000
返済機構債券
第188回日本高速道路保有・債務返済機構 600,000,000 615,930,000
債券
第189回政府保証日本高速道路保有・債務 302,000,000 305,300,860
返済機構債券
第190回政府保証日本高速道路保有・債務 628,000,000 635,755,800
返済機構債券
第193回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 203,754,000
返済機構債券
第200回政府保証日本高速道路保有・債務 148,000,000 150,814,960
返済機構債券
第202回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,721,000
返済機構債券
第204回政府保証日本高速道路保有・債務 265,800,000 270,321,258
返済機構債券
第207回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 203,632,000
返済機構債券
第208回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 109,171,000
債券
第209回政府保証日本高速道路保有・債務 422,000,000 430,558,160
返済機構債券
第213回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,849,000
返済機構債券
第214回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 230,450,000
返済機構債券
第215回政府保証日本高速道路保有・債務 102,000,000 104,014,500
返済機構債券
第220回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,986,000
返済機構債券
第222回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,905,000
返済機構債券
第228回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 229,100,000
返済機構債券
第229回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,830,000
返済機構債券
第234回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,637,000
返済機構債券
第236回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 303,405,000
返済機構債券
第239回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 111,548,000
返済機構債券
第242回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 224,724,000
返済機構債券
第266回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 202,928,000
返済機構債券
第269回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,648,000
返済機構債券
100,000,000 94,680,000
87/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第277回政府保証日本高速道路保有・債務
返済機構債券
第294回政府保証日本高速道路保有・債務 107,000,000 106,940,080
返済機構債券
第297回政府保証日本高速道路保有・債務 316,000,000 317,153,400
返済機構債券
第300回政府保証日本高速道路保有・債務 205,000,000 206,113,150
返済機構債券
第306回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,676,000
返済機構債券
第309回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 201,310,000
返済機構債券
第321回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,755,000
返済機構債券
第339回政府保証日本高速道路保有・債務 120,000,000 121,220,400
返済機構債券
第348回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 201,350,000
返済機構債券
第361回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 309,966,000
返済機構債券
第363回政府保証日本高速道路保有・債務 214,000,000 216,443,880
返済機構債券
第2回公営企業債券(30年) 300,000,000 376,890,000
第3回公営企業債券(20年) 210,000,000 213,996,300
第3回地方公共団体金融機構債券(15年) 100,000,000 107,989,000
第5回公営企業債券(30年) 300,000,000 392,817,000
第7回公営企業債券(20年) 100,000,000 106,247,000
第7回公営企業債券(30年) 100,000,000 131,464,000
第8回公営企業債券(20年) 40,000,000 42,556,000
第8回公営企業債券(30年) 100,000,000 129,499,000
第8回地方公共団体金融機構債券(20年) 200,000,000 233,692,000
第11回地方公共団体金融機構債券(30 200,000,000 195,328,000
年)
第19回地方公共団体金融機構債券(20 200,000,000 233,412,000
年)
第24回地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 116,086,000
年)
第37回地方公共団体金融機構債券 300,000,000 302,862,000
第38回地方公共団体金融機構債券 500,000,000 505,015,000
第42回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,229,000
第44回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 202,884,000
第44回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 202,682,000
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,473,000
第46回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 202,530,000
第47回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,083,000
第48回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,210,000
第51回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,879,000
第54回政府保証地方公共団体金融機構債券 105,000,000 106,760,850
88/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第57回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 203,640,000
第58回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,824,000
第58回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,073,000
第65回地方公共団体金融機構債券 300,000,000 305,331,000
第67回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,727,000
第69回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,719,000
第76回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 204,244,000
F77回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 107,803,000
第79回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,693,000
第82回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,048,000
第88回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,000,000
第91回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,391,000
第92回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,540,000
第95回政府保証地方公共団体金融機構債券 251,000,000 252,634,010
F95回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 104,903,000
第98回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,771,000
第99回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,749,000
第105回政府保証地方公共団体金融機構債 110,000,000 111,113,200
券
F107回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 105,249,000
第111回政府保証地方公共団体金融機構債 156,000,000 157,680,120
券
第113回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 101,137,000
券
第116回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,151,000
F132回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 104,513,000
F146回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 209,946,000
F208回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,963,000
F214回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 105,013,000
第7回阪神高速道路債券 100,000,000 108,167,000
第22回阪神高速道路株式会社社債 200,000,000 199,944,000
第4回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 116,886,000
第18回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 119,181,000
第25回政府保証日本政策金融公庫債券 200,000,000 202,978,000
第40回政府保証日本政策金融公庫債券 126,000,000 126,060,480
第46回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 100,772,000
第47回政府保証日本政策金融公庫債券 210,000,000 210,732,900
第53回政府保証日本政策金融公庫債券 187,000,000 189,038,300
第85回株式会社日本政策金融公庫社債 300,000,000 299,964,000
第87回株式会社日本政策金融公庫社債 200,000,000 199,896,000
第117回都市再生債券 200,000,000 211,198,000
第159回都市再生債券 200,000,000 171,756,000
第161回都市再生債券 100,000,000 94,242,000
第5回本州四国連絡橋債券 100,000,000 107,845,000
89/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第344回東京交通債券 100,000,000 102,928,000
第346回東京交通債券 20,000,000 20,468,800
第59回独立行政法人福祉医療機構債券 100,000,000 99,986,000
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 11,614,000 11,897,613
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 11,973,000 12,294,355
券
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 12,220,000 12,587,088
券
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 170,388,000 170,278,951
券
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 121,776,000 121,778,435
券
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 12,037,000 12,336,841
第4回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 12,964,000 13,392,719
券
第4回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 219,867,000 219,273,359
券
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 10,412,000 10,483,218
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 21,718,000 22,056,583
第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 12,853,000 13,269,951
券
第6回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 239,190,000 238,245,199
券
第7回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 85,152,000 85,079,620
券
第8回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 11,487,000 11,742,930
第8回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 13,445,000 13,937,624
券
第8回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 277,119,000 276,742,118
券
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 11,519,000 11,776,910
第9回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 191,114,000 190,991,687
券
第10回貸付債権担保S種住宅金融支援機構 13,492,000 14,002,267
債券
第12回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 114,351,000
第23回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 17,727,000 18,821,819
第24回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 18,079,000 19,280,168
第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 20,103,000 21,552,024
第28回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 21,975,000 23,406,451
第30回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,025,000 25,748,313
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,731,000 26,456,976
第34回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 53,036,000 56,648,812
第36回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,727,000 11,973,736
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,116,000 25,526,062
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,871,000 12,127,651
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,635,000 11,944,025
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 25,284,000 26,790,673
90/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第46回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,835,000 11,007,059
第46回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 25,463,000 27,062,331
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,570,000 26,038,794
第49回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,799,000 13,311,343
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 52,836,000 55,777,908
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 28,334,000 29,937,137
第53回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,608,000 13,048,397
第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 38,124,000 40,285,630
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 36,086,000 38,068,925
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 35,943,000 37,947,541
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 78,650,000 82,850,696
第61回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 108,288,000
第64回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 108,325,000
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 86,012,000 89,871,358
第67回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 43,793,000 45,710,257
第68回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 44,048,000 46,352,150
第69回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 44,455,000 46,839,566
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 38,448,000 40,343,486
第72回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 38,348,000 39,953,630
第73回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 44,052,000 46,449,750
第75回一般担保住宅金融支援機構債券 150,000,000 177,603,000
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 117,438,000 122,341,036
第79回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 158,420,000 165,035,619
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 44,774,000 46,568,094
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 46,185,000 48,070,271
第87回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 46,920,000 48,701,083
第88回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 116,842,000
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 149,076,000 154,702,128
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 50,949,000 52,690,436
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 107,012,000 109,960,180
第94回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 59,449,000 61,293,702
第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 63,247,000 65,016,018
第97回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 62,965,000 65,043,474
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 194,613,000 201,838,980
第99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 130,992,000 135,714,261
第100回貸付債権担保住宅金融支援機構債 63,697,000 65,877,348
券
第104回貸付債権担保住宅金融支援機構債 68,722,000 71,133,454
券
第107回一般担保住宅金融支援機構債券 400,000,000 403,732,000
第108回貸付債権担保住宅金融支援機構債 74,782,000 75,085,614
券
第113回貸付債権担保住宅金融支援機構債 79,920,000 80,437,082
券
91/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第114回貸付債権担保住宅金融支援機構債 79,777,000 80,123,232
券
第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債 80,101,000 80,789,868
券
第116回貸付債権担保住宅金融支援機構債 80,443,000 81,491,976
券
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債 81,184,000 82,120,863
券
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債 82,887,000 83,818,649
券
第123回貸付債権担保住宅金融支援機構債 83,619,000 84,657,547
券
第124回貸付債権担保住宅金融支援機構債 83,142,000 83,948,477
券
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債 83,565,000 84,371,402
券
第126回貸付債権担保住宅金融支援機構債 84,074,000 84,932,395
券
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債 169,582,000 170,952,222
券
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債 84,134,000 84,936,638
券
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債 171,258,000 173,318,233
券
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債 85,536,000 86,392,215
券
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債 171,114,000 172,556,491
券
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債 86,396,000 87,271,191
券
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債 174,142,000 175,502,049
券
第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債 174,894,000 176,245,930
券
第135回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 129,727,000
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債 88,538,000 89,714,670
券
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債 88,771,000 90,138,073
券
第140回貸付債権担保住宅金融支援機構債 88,785,000 89,416,261
券
第142回貸付債権担保住宅金融支援機構債 181,280,000 181,802,086
券
第143回貸付債権担保住宅金融支援機構債 90,679,000 90,854,010
券
第144回貸付債権担保住宅金融支援機構債 90,658,000 90,963,517
券
第145回貸付債権担保住宅金融支援機構債 182,760,000 183,059,726
券
第146回貸付債権担保住宅金融支援機構債 92,456,000 91,904,962
券
第148回貸付債権担保住宅金融支援機構債 278,994,000 275,919,486
券
92/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第149回貸付債権担保住宅金融支援機構債 187,094,000 184,996,676
券
第153回貸付債権担保住宅金融支援機構債 94,910,000 95,264,963
券
第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債 95,465,000 95,517,505
券
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債 195,232,000 196,356,536
券
第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債 98,274,000 98,672,992
券
第163回貸付債権担保住宅金融支援機構債 197,188,000 197,957,033
券
第164回貸付債権担保住宅金融支援機構債 197,600,000 198,011,008
券
第165回貸付債権担保住宅金融支援機構債 99,077,000 99,536,717
券
第166回貸付債権担保住宅金融支援機構債 198,976,000 200,734,947
券
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債 200,000,000 201,556,000
券
第168回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 102,025,000
第192回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 96,573,000
第294回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 100,043,000
第59回日本学生支援債券 200,000,000 199,978,000
第60回日本学生支援債券 200,000,000 199,974,000
第62回日本学生支援債券 100,000,000 99,984,000
第6回沖縄振興開発金融公庫債券 100,000,000 108,256,000
い第823号商工債 200,000,000 200,688,000
い第829号商工債 200,000,000 200,374,000
い第832号商工債 200,000,000 199,928,000
い第833号商工債 100,000,000 99,872,000
い第843号商工債 200,000,000 200,256,000
第337回信金中金債(5年) 100,000,000 100,131,000
第338回信金中金債(5年) 100,000,000 100,129,000
第339回信金中金債(5年) 200,000,000 200,270,000
第342回信金中金債(5年) 100,000,000 100,153,000
第350回信金中金債(5年) 100,000,000 100,111,000
第360回信金中金債(5年) 200,000,000 199,760,000
第236号商工債(3年) 300,000,000 299,958,000
第254号商工債(3年) 300,000,000 300,093,000
第2回信金中金債(10年) 100,000,000 102,076,000
第21回国際協力機構債券 100,000,000 117,306,000
第48回東日本高速道路株式会社社債 600,000,000 600,678,000
第64回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,578,000
第67回東日本高速道路株式会社社債 200,000,000 200,428,000
第73回東日本高速道路株式会社社債 500,000,000 499,770,000
93/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第74回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,022,000
第73回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,024,000
第83回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,038,000
第88回中日本高速道路株式会社社債 200,000,000 199,950,000
第27回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 102,260,000
第28回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 102,288,000
第60回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 101,572,000
券
第92回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 99,921,000
券
第127回鉄道建設・運輸施設整備支援機構 200,000,000 198,924,000
債券
第141回鉄道建設・運輸施設整備支援機構 200,000,000 199,972,000
債券
特殊債券合計 39,448,599,000 40,987,415,370
社債券 第24回フランス相互信用連合銀行(BFC 100,000,000 100,342,000
M)円貨社債
第29回フランス相互信用連合銀行(BFC 300,000,000 299,652,000
M)円貨社債
第2回B・P・C・E・S・A円貨社債 100,000,000 100,109,000
(ソーシャルボンド)
第2回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 100,000,000 100,586,000
非上位円貨社債
第14回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 100,203,000
エー円貨社債
第15回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 100,196,000
エー円貨社債
第17回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,904,000
エー円貨社債
第12回クレディ・アグリコル・エス・エー 200,000,000 199,936,000
円貨社債
第13回クレディ・アグリコル・エス・エー 100,000,000 100,191,000
円貨社債
第12回ウエストパック・バンキング・コー 400,000,000 399,692,000
ポレーション円貨社債
第8回ソシエテ ジェネラル円貨社債 100,000,000 99,906,000
第39回大成建設株式会社無担保社債 100,000,000 99,896,000
第24回清水建設株式会社無担保社債 100,000,000 100,147,000
第15回株式会社長谷工コーポレーション無 200,000,000 199,432,000
担保社債
第7回住友林業株式会社無担保社債 100,000,000 99,980,000
第7回明治ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 100,209,000
社債
第9回明治ホールディングス株式会社無担保 200,000,000 199,894,000
社債
第11回アサヒグループホールディングス株 100,000,000 100,425,000
式会社無担保社債
第13回アサヒグループホールディングス株 200,000,000 199,948,000
式会社無担保社債
94/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第10回キリンホールディングス株式会社無 100,000,000 101,726,000
担保社債
第24回株式会社ニチレイ無担保社債 100,000,000 100,097,000
第10回日本たばこ産業株式会社社債 100,000,000 100,297,000
第5回ヒューリック株式会社無担保社債 100,000,000 102,030,000
第6回ヒューリック株式会社無担保社債 100,000,000 100,159,000
第2回東急不動産ホールディングス株式会社 100,000,000 101,961,000
無担保社債
第18回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 99,847,000
社無担保社債
第25回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 100,453,000
社無担保社債
第14回株式会社セブン&アイ・ホールディ 200,000,000 200,894,000
ングス無担保社債
第13回旭化成株式会社無担保社債 100,000,000 100,081,000
第35回王子ホールディングス株式会社無担 100,000,000 100,908,000
保社債
第9回イビデン株式会社無担保社債 100,000,000 99,737,000
第4回エア・ウォーター株式会社無担保社債 100,000,000 100,343,000
第24回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 100,688,000
グス無担保社債
第32回株式会社三菱ケミカルホールディン 200,000,000 199,914,000
グス無担保社債
第35回株式会社三菱ケミカルホールディン 200,000,000 200,634,000
グス無担保社債
第4回株式会社野村総合研究所無担保社債 100,000,000 100,628,000
第5回株式会社野村総合研究所無担保社債 400,000,000 399,716,000
第7回株式会社野村総合研究所無担保社債 200,000,000 199,736,000
第4回株式会社電通グループ無担保社債 100,000,000 100,156,000
第6回株式会社電通無担保社債 100,000,000 100,380,000
第2回大塚ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 99,987,000
社債
第42回DIC株式会社無担保社債 100,000,000 100,027,000
第13回ヤフー株式会社無担保社債 100,000,000 97,324,000
第14回富士フイルムホールディングス株式 200,000,000 199,906,000
会社無担保社債
第7回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債 100,000,000 102,639,000
第9回JXホールディングス株式会社無担保 100,000,000 102,071,000
社債
第11回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 100,308,000
第13回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 100,255,000
第2回日本製鉄株式会社無担保社債 100,000,000 99,809,000
第28回ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 99,367,000
グス株式会社無担保社
第34回JFEホールディングス株式会社無 300,000,000 300,345,000
担保社債
第33回株式会社豊田自動織機無担保社債 100,000,000 100,061,000
第8回株式会社タダノ無担保社債 100,000,000 99,970,000
95/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第20回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 99,357,000
第21回セイコーエプソン株式会社無担保社 100,000,000 100,198,000
債
第22回セイコーエプソン株式会社無担保社 100,000,000 99,851,000
債
第16回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 100,515,000
第17回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 202,618,000
第20回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 99,995,000
第21回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 100,241,000
第18回株式会社デンソー無担保社債 100,000,000 100,000,000
第19回株式会社デンソー無担保社債 300,000,000 299,709,000
第29回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 101,740,000
第35回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 100,030,000
第11回JA三井リース株式会社無担保社債 100,000,000 100,206,000
第1回明治安田生命2017基金特定目的会 100,000,000 100,134,000
社特定社債
第30回いすゞ自動車株式会社無担保社債 100,000,000 99,964,000
第16回アイシン精機株式会社無担保社債 200,000,000 198,436,000
第12回本田技研工業株式会社無担保社債 200,000,000 199,544,000
第1回明治安田生命2018基金特定目的会 100,000,000 100,150,000
社特定社債
第1回オリックス銀行株式会社無担保社債 100,000,000 99,986,000
第21回株式会社ニコン無担保社債 100,000,000 101,944,000
第6回大日本印刷株式会社無担保社債 100,000,000 97,110,000
第78回伊藤忠商事株式会社無担保社債 100,000,000 102,111,000
第108回丸紅株式会社無担保社債 100,000,000 100,623,000
第70回三井物産株式会社無担保社債 100,000,000 117,626,000
第73回三井物産株式会社無担保社債 200,000,000 200,560,000
第53回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 100,444,000
第56回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 101,030,000
第22回三菱UFJフィナンシャル・グルー 100,000,000 100,066,000
プ無担保社債(劣後特
第23回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保 100,000,000 118,073,000
社債(劣後特約付)
第88回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保 100,000,000 112,441,000
社債
第141回株式会社三菱東京UFJ銀行無担 100,000,000 101,244,000
保社債
第1回三井住友FG無担保社債(実質破綻時 100,000,000 101,407,000
免除特約・劣後特約)
第11回株式会社セブン銀行無担保社債 100,000,000 101,380,000
第1回みずほFG無担保社債(実質破綻時免 300,000,000 304,305,000
除特約・劣後特約)
第3回みずほリース株式会社無担保社債 100,000,000 100,323,000
第4回みずほリース株式会社無担保社債 100,000,000 100,252,000
第16回NTTファイナンス株式会社無担保 200,000,000 200,894,000
社債
96/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第18回NTTファイナンス株式会社無担保 200,000,000 201,976,000
社債
第57回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 99,708,000
社債
第64回株式会社ホンダファイナンス無担保 200,000,000 199,762,000
社債
第65回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 100,142,000
社債
第67回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 99,965,000
社債
第94回トヨタファイナンス株式会社無担保 100,000,000 100,000,000
社債
第37回リコーリース株式会社無担保社債 300,000,000 299,718,000
第41回リコーリース株式会社無担保社債 100,000,000 99,839,000
第7回イオンフィナンシャルサービス株式会 200,000,000 199,792,000
社無担保社債
第30回株式会社ジャックス無担保社債 100,000,000 100,267,000
第55回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 104,169,000
第77回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 100,361,000
第87回日立キャピタル株式会社無担保社債 200,000,000 199,936,000
第21回三井住友ファイナンス&リース株式 200,000,000 200,576,000
会社無担保社債
第44回三菱UFJリース株式会社無担保社 100,000,000 100,205,000
債
第52回三菱UFJリース株式会社無担保社 200,000,000 201,984,000
債
第56回三菱UFJリース株式会社無担保社 100,000,000 101,503,000
債
第64回三菱UFJリース株式会社無担保社 100,000,000 101,437,000
債
第31回株式会社大和証券グループ本社無担 100,000,000 99,134,000
保社債
第1回野村ホールディングス株式会社無担保 200,000,000 200,086,000
社債
第66回三井不動産株式会社無担保社債 200,000,000 200,644,000
第120回三菱地所株式会社無担保社債 200,000,000 199,972,000
第131回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 96,266,000
第97回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 102,202,000
第100回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 102,095,000
第13回日本ビルファンド投資法人無担保投 100,000,000 101,909,000
資法人債
第105回東武鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 104,173,000
第124回東武鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 99,718,000
第86回東京急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 99,714,000
第45回京浜急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 100,586,000
第46回京浜急行電鉄株式会社無担保社債 200,000,000 199,640,000
第63回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 103,620,000
第84回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 99,390,000
第86回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 96,630,000
97/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第42回京王電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 101,095,000
第51回京成電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 101,066,000
第47回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 112,489,000
社債
第57回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 200,000,000 232,882,000
社債
第115回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 99,740,000
通社債
第125回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 107,795,000
通社債
第133回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 108,595,000
通社債
第147回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 100,527,000
通社債
第159回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 100,154,000
通社債
第165回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 100,363,000
通社債
第17回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 115,365,000
第46回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 102,499,000
第50回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 105,706,000
第59回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 500,000,000 501,465,000
第75回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 100,024,000
第47回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 130,570,000
債
第71回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 124,401,000
債
第72回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 111,936,000
債
第31回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 107,379,000
第37回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 93,958,000
第40回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 93,785,000
第53回阪急阪神ホールディングス株式会社 200,000,000 194,152,000
無担保社債
第6回株式会社日立物流無担保社債 100,000,000 99,883,000
第16回三菱倉庫株式会社無担保社債 100,000,000 100,046,000
第20回KDDI株式会社無担保社債 100,000,000 101,722,000
第25回KDDI株式会社無担保社債 100,000,000 100,206,000
第503回中部電力株式会社社債 100,000,000 101,924,000
第507回中部電力株式会社社債 100,000,000 102,293,000
第511回中部電力株式会社社債 100,000,000 100,335,000
第519回中部電力株式会社社債 100,000,000 104,268,000
第540回中部電力株式会社社債 100,000,000 98,311,000
第508回関西電力株式会社社債 100,000,000 101,440,000
第510回関西電力株式会社社債 200,000,000 203,242,000
第511回関西電力株式会社社債 100,000,000 101,095,000
第524回関西電力株式会社社債 100,000,000 101,669,000
98/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第536回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,790,000
第538回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,281,000
第385回中国電力株式会社社債 100,000,000 102,610,000
第398回中国電力株式会社社債 100,000,000 101,409,000
第400回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,849,000
第402回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,614,000
第416回中国電力株式会社社債 200,000,000 201,398,000
第425回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,666,000
第307回北陸電力株式会社社債 100,000,000 104,656,000
第322回北陸電力株式会社社債 100,000,000 101,181,000
第330回北陸電力株式会社社債 200,000,000 201,242,000
第471回東北電力株式会社社債 126,000,000 129,665,340
第481回東北電力株式会社社債 100,000,000 102,924,000
第496回東北電力株式会社社債 100,000,000 100,975,000
第508回東北電力株式会社社債 100,000,000 101,579,000
第521回東北電力株式会社社債 200,000,000 202,460,000
第527回東北電力株式会社社債 100,000,000 99,952,000
第253回四国電力株式会社社債 100,000,000 102,034,000
第309回四国電力株式会社社債 100,000,000 100,924,000
第449回九州電力株式会社社債 200,000,000 202,884,000
第465回九州電力株式会社社債 100,000,000 100,956,000
第468回九州電力株式会社社債 100,000,000 101,324,000
第484回九州電力株式会社社債 200,000,000 201,248,000
第489回九州電力株式会社社債 100,000,000 101,054,000
第326回北海道電力株式会社社債 100,000,000 103,007,000
第340回北海道電力株式会社社債 100,000,000 101,557,000
第350回北海道電力株式会社社債 100,000,000 102,046,000
第13回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 107,892,000
第38回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 102,391,000
第44回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 101,867,000
第50回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 101,270,000
第57回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 100,764,000
第31回東京電力パワーグリッド株式会社社 200,000,000 204,420,000
債
第38回東京電力パワーグリッド株式会社社 400,000,000 404,424,000
債
第39回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 102,863,000
債
第41回東京電力パワーグリッド株式会社社 300,000,000 303,369,000
債
第42回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 102,893,000
債
第44回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 100,083,000
債
100,000,000 100,213,000
99/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第45回東京電力パワーグリッド株式会社社
債
第64回東京瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 99,419,000
第65回東京瓦斯株式会社無担保社債 200,000,000 200,182,000
第27回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 100,000,000 101,675,000
無担保社債
第6回SCSK株式会社無担保社債 100,000,000 99,957,000
第3回株式会社ファーストリテイリング無担 100,000,000 100,712,000
保社債
第7回株式会社ファーストリテイリング無担 200,000,000 202,762,000
保社債
社債券合計 26,326,000,000 26,664,549,340
合計 623,538,587,396
(注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん
でおります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2021年 5月10日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,261,145,192
株式 460,742,957,170
派生商品評価勘定 35,797,450
未収配当金 4,332,026,086
前払金 13,490,400
差入委託証拠金 346,933,600
流動資産合計 467,732,349,898
資産合計 467,732,349,898
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 49,326,350
未払金 849,700
未払解約金 184,421,515
未払利息 1,751
流動負債合計 234,599,316
負債合計 234,599,316
純資産の部
元本等
元本 248,363,141,878
100/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 5月10日現在
項目 金額(円)
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 219,134,608,704
元本等合計 467,497,750,582
純資産合計 467,497,750,582
負債純資産合計 467,732,349,898
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021年 5月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 5月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 248,363,141,878口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.8823円
の額
(1万口当たり純資産額) (18,823円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
101/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 5月10日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2021年 5月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
102/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 5月10日現在
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2021年 5月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2020年11月11日
期首元本額 224,126,876,199円
期中追加設定元本額 53,343,075,862円
期中一部解約元本額 29,106,810,183円
期末元本額 248,363,141,878円
期末元本額の内訳
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) 426,546,883円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 3,843,112,972円
SBI資産設計オープン(分配型) 13,679,351円
SMT TOPIXインデックス・オープン 10,275,999,594円
世界経済インデックスファンド 2,636,633,867円
日本株式インデックス・オープン 3,608,491,153円
DCマイセレクション25 6,022,402,023円
DCマイセレクション50 17,808,256,511円
DCマイセレクション75 17,445,586,637円
DC日本株式インデックス・オープン 5,756,866,721円
103/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 5月10日現在
区分
DCマイセレクションS25 2,753,740,100円
DCマイセレクションS50 8,172,713,122円
DCマイセレクションS75 5,734,449,846円
DC日本株式インデックス・オープンS 7,400,454,679円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 246,671,315円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 639,834,663円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 456,115,271円
DC世界経済インデックスファンド 3,163,332,283円
日本株式インデックス・オープン(SMA専用) 1,535,953,339円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用) 6,227,022円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 26,725,162円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 25,297,047円
日本株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 198,941,548円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用) 2,358,345円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 52,282,962円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 170,954,225円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 30,939,348円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 98,131,095円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,188,478,233円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 491,003,404円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 3,126,744,431円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 323,286,485円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 29,119,791円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 561,010,702円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 321,308,515円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 405,108,729円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用) 42,081,893円
FOFs用日本株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用) 653,443,965円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 3,731,672,493円
日本株式ファンド・シリーズ2 1,859,744,293円
コア投資戦略ファンド(安定型) 2,664,905,026円
コア投資戦略ファンド(成長型) 5,195,855,155円
分散投資コア戦略ファンドA 2,020,477,503円
分散投資コア戦略ファンドS 7,117,796,551円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 385,022,461円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 378,308,846円
コア投資戦略ファンド(切替型) 2,005,572,530円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 201,449,996円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 10,320,477円
SMT インデックスバランス・オープン 59,342,566円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用) 24,107,759,942円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 623,662,329円
SMT 世界経済インデックス・オープン 32,919,636円
104/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 5月10日現在
区分
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 107,005,839円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 18,594,136円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 5,621,986円
グローバル経済コア 235,497,660円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 22,224,695円
i-SMT TOPIXインデックス(ノーロード) 52,758,327円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 6,885,464円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 1,149,454,517円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 118,999,556円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 661,927円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 656,421円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 278,950円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 627,631円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 42,222,011,781円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 1,219,797,320円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用) 163,727,479円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 26,760,409円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用) 595,818,256円
SMTAM日本株式インデックスファンドVL-P(適格機関投資家専用) 46,326,666,488円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年 5月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 72,229,695,184
合計 72,229,695,184
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2021年 5月10日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 6,735,250,400 - 6,721,760,000 △13,490,400
合計 6,735,250,400 - 6,721,760,000 △13,490,400
(注)1.時価の算定方法
105/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
極洋 7,600 3,005.00 22,838,000
日本水産 216,700 540.00 117,018,000
マルハニチロ 36,500 2,662.00 97,163,000
雪国まいたけ 19,200 1,974.00 37,900,800
カネコ種苗 7,100 1,573.00 11,168,300
サカタのタネ 27,800 3,825.00 106,335,000
ホクト 19,600 2,030.00 39,788,000
ホクリヨウ 3,600 723.00 2,602,800
住石ホールディングス 40,800 130.00 5,304,000
日鉄鉱業 5,300 6,890.00 36,517,000
三井松島ホールディングス 9,800 990.00 9,702,000
INPEX 858,000 813.00 697,554,000
石油資源開発 30,500 2,238.00 68,259,000
K&Oエナジーグループ 11,300 1,447.00 16,351,100
ヒノキヤグループ 5,800 2,591.00 15,027,800
ショーボンドホールディングス 33,300 4,660.00 155,178,000
ミライト・ホールディングス 80,900 1,812.00 146,590,800
タマホーム 14,100 2,477.00 34,925,700
サンヨーホームズ 2,700 766.00 2,068,200
日本アクア 9,300 619.00 5,756,700
ファーストコーポレーション 7,100 779.00 5,530,900
ベステラ 4,500 1,647.00 7,411,500
Robot Home 43,700 175.00 7,647,500
キャンディル 4,000 541.00 2,164,000
スペースバリューホールディングス 28,400 770.00 21,868,000
ダイセキ環境ソリューション 4,500 977.00 4,396,500
第一カッター興業 5,800 1,416.00 8,212,800
安藤・間 149,600 861.00 128,805,600
東急建設 68,300 585.00 39,955,500
コムシスホールディングス 82,700 3,580.00 296,066,000
ビーアールホールディングス 31,200 577.00 18,002,400
106/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
高松コンストラクショングループ 14,500 2,076.00 30,102,000
東建コーポレーション 7,200 9,930.00 71,496,000
ソネック 2,400 936.00 2,246,400
ヤマウラ 10,100 924.00 9,332,400
オリエンタル白石 78,400 300.00 23,520,000
大成建設 167,700 4,230.00 709,371,000
大林組 538,800 1,041.00 560,890,800
清水建設 504,700 935.00 471,894,500
飛島建設 15,500 1,135.00 17,592,500
長谷工コーポレーション 176,500 1,536.00 271,104,000
松井建設 21,200 726.00 15,391,200
錢高組 2,400 4,530.00 10,872,000
鹿島建設 394,800 1,583.00 624,968,400
不動テトラ 13,200 1,907.00 25,172,400
大末建設 6,800 974.00 6,623,200
鉄建建設 10,900 1,868.00 20,361,200
西松建設 38,500 2,944.00 113,344,000
三井住友建設 130,200 486.00 63,277,200
大豊建設 11,800 3,985.00 47,023,000
前田建設工業 134,900 981.00 132,336,900
佐田建設 12,400 436.00 5,406,400
ナカノフドー建設 12,900 385.00 4,966,500
奥村組 29,600 2,783.00 82,376,800
東鉄工業 23,100 2,603.00 60,129,300
イチケン 3,900 1,934.00 7,542,600
富士ピー・エス 6,900 591.00 4,077,900
淺沼組 6,500 4,535.00 29,477,500
戸田建設 223,700 811.00 181,420,700
熊谷組 25,000 3,140.00 78,500,000
北野建設 3,300 2,420.00 7,986,000
植木組 4,800 1,541.00 7,396,800
矢作建設工業 23,800 802.00 19,087,600
ピーエス三菱 17,700 661.00 11,699,700
日本ハウスホールディングス 36,800 333.00 12,254,400
大東建託 58,800 11,630.00 683,844,000
新日本建設 22,900 866.00 19,831,400
NIPPO 44,600 2,914.00 129,964,400
東亜道路工業 3,300 4,495.00 14,833,500
前田道路 33,300 2,193.00 73,026,900
日本道路 5,200 8,030.00 41,756,000
東亜建設工業 14,400 2,487.00 35,812,800
日本国土開発 52,400 608.00 31,859,200
107/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
若築建設 9,700 1,304.00 12,648,800
東洋建設 60,400 593.00 35,817,200
五洋建設 228,800 883.00 202,030,400
世紀東急工業 25,900 889.00 23,025,100
福田組 6,200 4,985.00 30,907,000
住友林業 126,700 2,450.00 310,415,000
日本基礎技術 16,500 519.00 8,563,500
巴コーポレーション 23,900 390.00 9,321,000
大和ハウス工業 497,500 3,421.00 1,701,947,500
ライト工業 30,800 1,798.00 55,378,400
積水ハウス 584,400 2,318.00 1,354,639,200
日特建設 14,100 801.00 11,294,100
北陸電気工事 9,300 1,140.00 10,602,000
ユアテック 30,800 793.00 24,424,400
日本リーテック 11,300 1,806.00 20,407,800
四電工 2,900 3,295.00 9,555,500
中電工 24,800 2,369.00 58,751,200
関電工 87,600 955.00 83,658,000
きんでん 109,400 1,854.00 202,827,600
東京エネシス 17,900 970.00 17,363,000
トーエネック 5,400 3,845.00 20,763,000
住友電設 15,200 2,339.00 35,552,800
日本電設工業 29,500 1,801.00 53,129,500
協和エクシオ 81,700 2,995.00 244,691,500
新日本空調 14,200 2,253.00 31,992,600
九電工 37,800 3,810.00 144,018,000
三機工業 38,200 1,413.00 53,976,600
日揮ホールディングス 179,700 1,297.00 233,070,900
中外炉工業 5,800 2,167.00 12,568,600
ヤマト 17,200 698.00 12,005,600
太平電業 11,900 2,704.00 32,177,600
高砂熱学工業 48,700 1,695.00 82,546,500
三晃金属工業 2,100 2,684.00 5,636,400
朝日工業社 4,000 2,915.00 11,660,000
明星工業 34,800 793.00 27,596,400
大氣社 26,200 3,015.00 78,993,000
ダイダン 12,000 2,793.00 33,516,000
日比谷総合設備 17,300 1,925.00 33,302,500
フィル・カンパニー 3,100 3,035.00 9,408,500
東洋エンジニアリング 22,600 741.00 16,746,600
レイズネクスト 28,900 1,202.00 34,737,800
ニップン 50,500 1,610.00 81,305,000
108/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日清製粉グループ本社 194,800 1,844.00 359,211,200
日東富士製粉 1,300 7,180.00 9,334,000
昭和産業 14,500 3,025.00 43,862,500
鳥越製粉 15,300 818.00 12,515,400
中部飼料 21,100 1,410.00 29,751,000
フィード・ワン 23,200 885.00 20,532,000
東洋精糖 2,900 1,211.00 3,511,900
日本甜菜製糖 9,000 1,634.00 14,706,000
DM三井製糖ホールディングス 13,600 1,859.00 25,282,400
塩水港精糖 20,500 237.00 4,858,500
日新製糖 8,200 1,795.00 14,719,000
森永製菓 40,500 3,750.00 151,875,000
中村屋 4,100 3,850.00 15,785,000
江崎グリコ 47,500 4,245.00 201,637,500
名糖産業 7,600 1,529.00 11,620,400
井村屋グループ 9,800 2,501.00 24,509,800
不二家 11,000 2,180.00 23,980,000
山崎製パン 129,300 1,755.00 226,921,500
第一屋製パン 3,300 959.00 3,164,700
モロゾフ 2,700 5,350.00 14,445,000
亀田製菓 9,800 4,680.00 45,864,000
寿スピリッツ 16,600 6,490.00 107,734,000
カルビー 78,600 2,676.00 210,333,600
森永乳業 31,900 6,280.00 200,332,000
六甲バター 11,400 1,631.00 18,593,400
ヤクルト本社 118,600 5,550.00 658,230,000
明治ホールディングス 114,000 6,930.00 790,020,000
雪印メグミルク 41,500 2,281.00 94,661,500
プリマハム 24,300 3,345.00 81,283,500
日本ハム 65,900 4,830.00 318,297,000
林兼産業 5,700 634.00 3,613,800
丸大食品 17,000 1,721.00 29,257,000
S Foods 15,500 3,315.00 51,382,500
柿安本店 6,000 2,563.00 15,378,000
伊藤ハム米久ホールディングス 111,000 733.00 81,363,000
サッポロホールディングス 58,800 2,240.00 131,712,000
アサヒグループホールディングス 376,700 4,741.00 1,785,934,700
キリンホールディングス 731,300 2,082.00 1,522,566,600
宝ホールディングス 127,800 1,472.00 188,121,600
オエノンホールディングス 49,000 393.00 19,257,000
養命酒製造 5,300 1,859.00 9,852,700
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディ
ングス 132,000 1,831.00 241,692,000
109/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
サントリー食品インターナショナル 115,400 3,775.00 435,635,000
ダイドーグループホールディングス 9,700 5,250.00 50,925,000
伊藤園 52,300 6,240.00 326,352,000
キーコーヒー 16,900 2,089.00 35,304,100
ユニカフェ 5,200 1,005.00 5,226,000
ジャパンフーズ 2,400 1,209.00 2,901,600
日清オイリオグループ 22,200 3,135.00 69,597,000
不二製油グループ本社 42,000 2,842.00 119,364,000
かどや製油 1,900 4,160.00 7,904,000
J-オイルミルズ 16,100 1,891.00 30,445,100
キッコーマン 124,100 6,920.00 858,772,000
味の素 410,100 2,322.50 952,457,250
ブルドックソース 7,800 2,326.00 18,142,800
キユーピー 96,000 2,604.00 249,984,000
ハウス食品グループ本社 64,500 3,495.00 225,427,500
カゴメ 70,500 3,215.00 226,657,500
焼津水産化学工業 8,400 986.00 8,282,400
アリアケジャパン 15,800 6,680.00 105,544,000
ピエトロ 2,300 1,780.00 4,094,000
エバラ食品工業 3,800 2,677.00 10,172,600
やまみ 1,900 2,143.00 4,071,700
ニチレイ 82,100 2,824.00 231,850,400
東洋水産 88,700 4,555.00 404,028,500
イートアンドホールディングス 6,000 1,852.00 11,112,000
大冷 1,900 1,949.00 3,703,100
ヨシムラ・フード・ホールディングス 9,600 826.00 7,929,600
日清食品ホールディングス 67,700 7,900.00 534,830,000
永谷園ホールディングス 8,400 2,283.00 19,177,200
一正蒲鉾 6,700 1,267.00 8,488,900
フジッコ 18,700 1,942.00 36,315,400
ロック・フィールド 18,600 1,579.00 29,369,400
日本たばこ産業 924,600 2,147.50 1,985,578,500
ケンコーマヨネーズ 10,500 1,784.00 18,732,000
わらべや日洋ホールディングス 11,300 2,034.00 22,984,200
なとり 9,600 1,931.00 18,537,600
イフジ産業 2,700 946.00 2,554,200
ピックルスコーポレーション 4,100 3,375.00 13,837,500
ファーマフーズ 16,300 3,335.00 54,360,500
北の達人コーポレーション 60,200 492.00 29,618,400
ユーグレナ 87,800 919.00 80,688,200
ミヨシ油脂 6,000 1,230.00 7,380,000
理研ビタミン 16,300 1,410.00 22,983,000
110/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
片倉工業 22,900 1,462.00 33,479,800
グンゼ 12,500 4,055.00 50,687,500
東洋紡 66,900 1,453.00 97,205,700
ユニチカ 50,600 400.00 20,240,000
富士紡ホールディングス 8,200 4,540.00 37,228,000
倉敷紡績 15,800 1,890.00 29,862,000
シキボウ 9,500 959.00 9,110,500
日本毛織 55,900 1,012.00 56,570,800
トーア紡コーポレーション 6,700 460.00 3,082,000
帝国繊維 19,200 2,104.00 40,396,800
帝人 158,700 1,876.00 297,721,200
東レ 1,219,100 708.10 863,244,710
サカイオーベックス 4,600 3,080.00 14,168,000
住江織物 3,700 1,996.00 7,385,200
日本フエルト 10,700 439.00 4,697,300
イチカワ 2,600 1,334.00 3,468,400
日東製網 1,800 1,548.00 2,786,400
アツギ 13,300 642.00 8,538,600
ダイニック 6,400 814.00 5,209,600
セーレン 41,600 1,966.00 81,785,600
ソトー 6,900 800.00 5,520,000
東海染工 2,300 1,125.00 2,587,500
小松マテーレ 27,800 927.00 25,770,600
ワコールホールディングス 42,100 2,602.00 109,544,200
ホギメディカル 22,700 3,350.00 76,045,000
TSIホールディングス 51,800 337.00 17,456,600
マツオカコーポレーション 5,500 1,876.00 10,318,000
ワールド 22,200 1,459.00 32,389,800
三陽商会 8,800 837.00 7,365,600
ナイガイ 6,800 340.00 2,312,000
オンワードホールディングス 101,800 306.00 31,150,800
ルックホールディングス 5,900 1,276.00 7,528,400
ゴールドウイン 27,900 6,750.00 188,325,000
デサント 28,800 1,942.00 55,929,600
キング 9,300 532.00 4,947,600
ヤマトインターナショナル 15,400 333.00 5,128,200
特種東海製紙 10,300 4,715.00 48,564,500
王子ホールディングス 757,500 762.00 577,215,000
日本製紙 74,400 1,446.00 107,582,400
三菱製紙 23,900 363.00 8,675,700
北越コーポレーション 120,400 588.00 70,795,200
中越パルプ工業 6,400 1,263.00 8,083,200
111/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
巴川製紙所 5,500 812.00 4,466,000
大王製紙 81,100 1,926.00 156,198,600
阿波製紙 4,300 433.00 1,861,900
レンゴー 173,500 965.00 167,427,500
トーモク 10,300 2,047.00 21,084,100
ザ・パック 12,700 2,832.00 35,966,400
クラレ 265,000 1,252.00 331,780,000
旭化成 1,115,300 1,207.50 1,346,724,750
共和レザー 9,100 770.00 7,007,000
昭和電工 127,800 3,670.00 469,026,000
住友化学 1,324,600 603.00 798,733,800
住友精化 8,200 3,890.00 31,898,000
日産化学 92,800 5,980.00 554,944,000
ラサ工業 5,500 2,228.00 12,254,000
クレハ 14,400 7,900.00 113,760,000
多木化学 6,600 5,890.00 38,874,000
テイカ 12,300 1,427.00 17,552,100
石原産業 30,200 938.00 28,327,600
片倉コープアグリ 4,300 1,212.00 5,211,600
日本曹達 23,500 3,365.00 79,077,500
東ソー 260,100 2,038.00 530,083,800
トクヤマ 50,000 2,529.00 126,450,000
セントラル硝子 32,100 2,374.00 76,205,400
東亞合成 102,700 1,249.00 128,272,300
大阪ソーダ 17,100 2,588.00 44,254,800
関東電化工業 39,900 899.00 35,870,100
デンカ 61,400 4,520.00 277,528,000
信越化学工業 311,200 18,575.00 5,780,540,000
日本カーバイド工業 6,100 1,351.00 8,241,100
堺化学工業 11,800 1,955.00 23,069,000
第一稀元素化学工業 16,900 1,400.00 23,660,000
エア・ウォーター 171,600 1,930.00 331,188,000
日本酸素ホールディングス 138,600 2,134.00 295,772,400
日本化学工業 4,800 2,999.00 14,395,200
東邦アセチレン 2,500 1,282.00 3,205,000
日本パーカライジング 84,900 1,086.00 92,201,400
高圧ガス工業 26,700 733.00 19,571,100
チタン工業 2,100 2,079.00 4,365,900
四国化成工業 22,400 1,250.00 28,000,000
戸田工業 3,600 2,153.00 7,750,800
ステラ ケミファ 9,200 3,160.00 29,072,000
保土谷化学工業 4,900 4,470.00 21,903,000
112/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本触媒 30,500 5,930.00 180,865,000
大日精化工業 13,900 2,376.00 33,026,400
カネカ 43,500 4,465.00 194,227,500
三菱瓦斯化学 168,600 2,615.00 440,889,000
三井化学 145,200 3,660.00 531,432,000
JSR 168,900 3,365.00 568,348,500
東京応化工業 28,900 7,310.00 211,259,000
大阪有機化学工業 15,500 4,085.00 63,317,500
三菱ケミカルホールディングス 1,124,900 869.30 977,875,570
KHネオケム 27,700 2,717.00 75,260,900
ダイセル 226,200 896.00 202,675,200
住友ベークライト 26,500 4,650.00 123,225,000
積水化学工業 355,800 2,004.00 713,023,200
日本ゼオン 151,800 1,751.00 265,801,800
アイカ工業 46,900 4,225.00 198,152,500
宇部興産 85,000 2,333.00 198,305,000
積水樹脂 27,800 2,174.00 60,437,200
タキロンシーアイ 36,400 675.00 24,570,000
旭有機材 9,500 1,448.00 13,756,000
ニチバン 8,800 1,869.00 16,447,200
リケンテクノス 41,000 553.00 22,673,000
大倉工業 7,900 1,979.00 15,634,100
積水化成品工業 22,600 599.00 13,537,400
群栄化学工業 3,800 2,425.00 9,215,000
タイガースポリマー 8,900 489.00 4,352,100
ミライアル 5,400 1,354.00 7,311,600
ダイキアクシス 6,400 913.00 5,843,200
ダイキョーニシカワ 35,500 794.00 28,187,000
竹本容器 6,000 1,003.00 6,018,000
森六ホールディングス 9,000 2,136.00 19,224,000
恵和 3,300 2,526.00 8,335,800
日本化薬 104,200 1,075.00 112,015,000
カーリットホールディングス 16,700 725.00 12,107,500
日本精化 12,200 1,446.00 17,641,200
扶桑化学工業 13,300 4,280.00 56,924,000
トリケミカル研究所 15,600 3,655.00 57,018,000
ADEKA 77,500 2,184.00 169,260,000
日油 63,400 6,150.00 389,910,000
新日本理化 27,800 287.00 7,978,600
ハリマ化成グループ 12,500 939.00 11,737,500
花王 411,400 6,981.00 2,871,983,400
第一工業製薬 5,700 3,710.00 21,147,000
113/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
石原ケミカル 4,200 2,128.00 8,937,600
日華化学 5,700 1,232.00 7,022,400
ニイタカ 3,500 2,660.00 9,310,000
三洋化成工業 10,000 5,400.00 54,000,000
有機合成薬品工業 12,900 292.00 3,766,800
大日本塗料 19,000 878.00 16,682,000
日本ペイントホールディングス 694,200 1,753.00 1,216,932,600
関西ペイント 189,000 2,814.00 531,846,000
神東塗料 13,200 210.00 2,772,000
中国塗料 40,500 1,004.00 40,662,000
日本特殊塗料 12,600 1,062.00 13,381,200
藤倉化成 22,700 551.00 12,507,700
太陽ホールディングス 12,400 5,490.00 68,076,000
DIC 71,100 2,945.00 209,389,500
サカタインクス 36,700 1,086.00 39,856,200
東洋インキSCホールディングス 35,600 2,090.00 74,404,000
T&K TOKA 11,700 805.00 9,418,500
富士フイルムホールディングス 302,000 7,286.00 2,200,372,000
資生堂 341,400 7,920.00 2,703,888,000
ライオン 223,400 2,040.00 455,736,000
高砂香料工業 10,700 2,693.00 28,815,100
マンダム 36,000 2,062.00 74,232,000
ミルボン 23,000 5,790.00 133,170,000
ファンケル 62,600 3,540.00 221,604,000
コーセー 32,300 16,120.00 520,676,000
コタ 10,900 1,541.00 16,796,900
シーボン 2,200 1,975.00 4,345,000
ポーラ・オルビスホールディングス 73,300 2,871.00 210,444,300
ノエビアホールディングス 14,600 4,870.00 71,102,000
アジュバンコスメジャパン 3,800 1,039.00 3,948,200
新日本製薬 4,700 2,094.00 9,841,800
エステー 11,000 1,843.00 20,273,000
アグロ カネショウ 6,400 1,485.00 9,504,000
コニシ 28,200 1,614.00 45,514,800
長谷川香料 29,600 2,183.00 64,616,800
星光PMC 9,800 801.00 7,849,800
小林製薬 48,100 9,830.00 472,823,000
荒川化学工業 14,300 1,273.00 18,203,900
メック 11,800 2,537.00 29,936,600
日本高純度化学 4,700 2,674.00 12,567,800
タカラバイオ 45,000 2,836.00 127,620,000
JCU 19,300 4,090.00 78,937,000
114/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
新田ゼラチン 10,800 647.00 6,987,600
OATアグリオ 3,200 1,419.00 4,540,800
デクセリアルズ 48,000 2,017.00 96,816,000
アース製薬 12,900 6,240.00 80,496,000
北興化学工業 16,000 1,003.00 16,048,000
大成ラミック 5,300 2,815.00 14,919,500
クミアイ化学工業 71,000 899.00 63,829,000
日本農薬 30,600 576.00 17,625,600
アキレス 11,800 1,418.00 16,732,400
有沢製作所 23,900 970.00 23,183,000
日東電工 103,800 9,030.00 937,314,000
レック 20,400 1,177.00 24,010,800
三光合成 18,000 451.00 8,118,000
きもと 26,300 277.00 7,285,100
藤森工業 15,400 4,210.00 64,834,000
前澤化成工業 10,900 1,138.00 12,404,200
未来工業 6,100 1,783.00 10,876,300
ウェーブロックホールディングス 5,900 736.00 4,342,400
JSP 10,100 1,741.00 17,584,100
エフピコ 31,600 4,430.00 139,988,000
天馬 12,900 2,316.00 29,876,400
信越ポリマー 26,400 1,090.00 28,776,000
東リ 42,800 258.00 11,042,400
ニフコ 63,100 3,860.00 243,566,000
バルカー 14,000 2,144.00 30,016,000
ユニ・チャーム 364,300 4,254.00 1,549,732,200
ショーエイコーポレーション 3,800 1,006.00 3,822,800
協和キリン 172,800 3,375.00 583,200,000
武田薬品工業 1,429,500 3,730.00 5,332,035,000
アステラス製薬 1,489,700 1,722.00 2,565,263,400
大日本住友製薬 127,300 1,954.00 248,744,200
塩野義製薬 216,100 5,797.00 1,252,731,700
わかもと製薬 20,400 332.00 6,772,800
日本新薬 48,700 7,410.00 360,867,000
ビオフェルミン製薬 2,900 3,025.00 8,772,500
中外製薬 537,400 4,171.00 2,241,495,400
科研製薬 29,400 4,590.00 134,946,000
エーザイ 189,800 7,250.00 1,376,050,000
ロート製薬 81,900 2,860.00 234,234,000
小野薬品工業 394,600 2,880.50 1,136,645,300
久光製薬 50,000 6,560.00 328,000,000
持田製薬 23,800 3,940.00 93,772,000
115/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
参天製薬 299,000 1,430.00 427,570,000
扶桑薬品工業 5,500 2,477.00 13,623,500
日本ケミファ 2,000 2,345.00 4,690,000
ツムラ 57,300 3,730.00 213,729,000
日医工 48,700 973.00 47,385,100
キッセイ薬品工業 30,400 2,298.00 69,859,200
生化学工業 30,300 1,040.00 31,512,000
栄研化学 30,200 2,210.00 66,742,000
日水製薬 6,300 990.00 6,237,000
鳥居薬品 10,800 2,576.00 27,820,800
JCRファーマ 48,400 3,060.00 148,104,000
東和薬品 24,700 2,322.00 57,353,400
富士製薬工業 11,600 1,224.00 14,198,400
ゼリア新薬工業 31,200 2,011.00 62,743,200
第一三共 1,475,000 2,922.50 4,310,687,500
キョーリン製薬ホールディングス 37,900 1,908.00 72,313,200
大幸薬品 21,100 1,039.00 21,922,900
ダイト 11,000 3,470.00 38,170,000
大塚ホールディングス 357,100 4,384.00 1,565,526,400
大正製薬ホールディングス 40,900 6,770.00 276,893,000
ペプチドリーム 88,600 4,870.00 431,482,000
あすか製薬ホールディングス 19,600 1,382.00 27,087,200
サワイグループホールディングス 37,600 5,330.00 200,408,000
日本コークス工業 145,100 110.00 15,961,000
ニチレキ 20,300 1,414.00 28,704,200
ユシロ化学工業 9,600 1,150.00 11,040,000
ビーピー・カストロール 6,100 1,402.00 8,552,200
富士石油 41,700 245.00 10,216,500
MORESCO 6,200 1,104.00 6,844,800
出光興産 190,700 2,808.00 535,485,600
ENEOSホールディングス 2,584,600 507.50 1,311,684,500
コスモエネルギーホールディングス 54,300 2,603.00 141,342,900
横浜ゴム 99,500 2,133.00 212,233,500
TOYO TIRE 90,400 2,096.00 189,478,400
ブリヂストン 456,800 4,628.00 2,114,070,400
住友ゴム工業 154,300 1,408.00 217,254,400
藤倉コンポジット 15,000 493.00 7,395,000
オカモト 10,500 4,070.00 42,735,000
フコク 7,500 790.00 5,925,000
ニッタ 17,800 2,714.00 48,309,200
住友理工 33,300 745.00 24,808,500
三ツ星ベルト 20,900 1,728.00 36,115,200
116/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
バンドー化学 30,200 754.00 22,770,800
日東紡績 25,600 4,025.00 103,040,000
AGC 157,700 5,230.00 824,771,000
日本板硝子 87,200 771.00 67,231,200
石塚硝子 2,900 1,948.00 5,649,200
日本山村硝子 7,300 973.00 7,102,900
日本電気硝子 63,800 2,794.00 178,257,200
オハラ 6,900 1,575.00 10,867,500
住友大阪セメント 31,000 3,675.00 113,925,000
太平洋セメント 101,800 2,912.00 296,441,600
日本ヒューム 15,800 729.00 11,518,200
日本コンクリート工業 37,300 406.00 15,143,800
三谷セキサン 8,000 4,095.00 32,760,000
アジアパイルホールディングス 26,700 523.00 13,964,100
東海カーボン 168,100 1,916.00 322,079,600
日本カーボン 9,500 4,995.00 47,452,500
東洋炭素 10,100 2,274.00 22,967,400
ノリタケカンパニーリミテド 9,500 3,785.00 35,957,500
TOTO 122,700 5,830.00 715,341,000
日本碍子 189,100 2,045.00 386,709,500
日本特殊陶業 130,800 1,708.00 223,406,400
MARUWA 6,000 11,340.00 68,040,000
品川リフラクトリーズ 4,100 3,290.00 13,489,000
黒崎播磨 2,900 4,750.00 13,775,000
ヨータイ 12,400 1,106.00 13,714,400
イソライト工業 7,800 660.00 5,148,000
東京窯業 22,300 331.00 7,381,300
ニッカトー 8,000 734.00 5,872,000
フジミインコーポレーテッド 13,800 4,655.00 64,239,000
クニミネ工業 5,500 1,214.00 6,677,000
エーアンドエーマテリアル 3,300 1,018.00 3,359,400
ニチアス 43,500 2,997.00 130,369,500
ニチハ 23,900 3,265.00 78,033,500
日本製鉄 811,100 2,281.00 1,850,119,100
神戸製鋼所 311,100 912.00 283,723,200
中山製鋼所 23,800 489.00 11,638,200
合同製鐵 9,200 1,902.00 17,498,400
ジェイ エフ イー ホールディングス 491,700 1,725.00 848,182,500
東京製鐵 66,300 1,189.00 78,830,700
共英製鋼 19,200 1,526.00 29,299,200
大和工業 36,100 3,720.00 134,292,000
東京鐵鋼 6,500 1,733.00 11,264,500
117/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
大阪製鐵 9,100 1,407.00 12,803,700
淀川製鋼所 22,900 2,591.00 59,333,900
丸一鋼管 55,200 2,899.00 160,024,800
モリ工業 5,100 2,727.00 13,907,700
大同特殊鋼 27,800 6,110.00 169,858,000
日本高周波鋼業 6,500 456.00 2,964,000
日本冶金工業 13,300 2,494.00 33,170,200
山陽特殊製鋼 20,400 1,842.00 37,576,800
愛知製鋼 9,600 3,510.00 33,696,000
日立金属 160,200 2,130.00 341,226,000
日本金属 4,300 1,208.00 5,194,400
大平洋金属 11,500 2,565.00 29,497,500
新日本電工 109,900 407.00 44,729,300
栗本鐵工所 7,700 1,750.00 13,475,000
虹技 2,400 1,218.00 2,923,200
三菱製鋼 12,700 915.00 11,620,500
日亜鋼業 25,200 320.00 8,064,000
日本精線 2,400 4,350.00 10,440,000
エンビプロ・ホールディングス 7,300 1,134.00 8,278,200
シンニッタン 20,900 271.00 5,663,900
新家工業 4,300 1,709.00 7,348,700
大紀アルミニウム工業所 25,700 1,067.00 27,421,900
日本軽金属ホールディングス 46,400 2,318.00 107,555,200
三井金属鉱業 45,900 4,080.00 187,272,000
東邦亜鉛 9,500 2,592.00 24,624,000
三菱マテリアル 112,300 2,734.00 307,028,200
住友金属鉱山 217,200 5,283.00 1,147,467,600
DOWAホールディングス 43,000 5,060.00 217,580,000
古河機械金属 28,200 1,339.00 37,759,800
大阪チタニウムテクノロジーズ 17,800 1,071.00 19,063,800
東邦チタニウム 30,500 1,044.00 31,842,000
UACJ 25,800 2,884.00 74,407,200
CKサンエツ 3,600 3,605.00 12,978,000
古河電気工業 52,800 3,000.00 158,400,000
住友電気工業 593,000 1,677.50 994,757,500
フジクラ 205,200 590.00 121,068,000
昭和電線ホールディングス 16,500 1,624.00 26,796,000
東京特殊電線 2,200 2,614.00 5,750,800
タツタ電線 30,200 613.00 18,512,600
カナレ電気 2,900 1,788.00 5,185,200
平河ヒューテック 9,500 1,341.00 12,739,500
リョービ 21,000 1,687.00 35,427,000
118/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アーレスティ 21,200 502.00 10,642,400
アサヒホールディングス 63,800 2,359.00 150,504,200
稲葉製作所 9,600 1,495.00 14,352,000
宮地エンジニアリンググループ 5,500 2,348.00 12,914,000
トーカロ 43,800 1,552.00 67,977,600
アルファCo 6,000 1,259.00 7,554,000
SUMCO 217,400 2,649.00 575,892,600
川田テクノロジーズ 3,500 4,375.00 15,312,500
RS Technologies 5,500 6,280.00 34,540,000
ジェイテックコーポレーション 1,900 2,830.00 5,377,000
信和 9,000 806.00 7,254,000
東洋製罐グループホールディングス 108,200 1,391.00 150,506,200
ホッカンホールディングス 8,600 1,442.00 12,401,200
コロナ 9,400 964.00 9,061,600
横河ブリッジホールディングス 29,200 2,141.00 62,517,200
駒井ハルテック 3,400 1,987.00 6,755,800
高田機工 1,600 2,686.00 4,297,600
三和ホールディングス 160,200 1,426.00 228,445,200
文化シヤッター 50,100 968.00 48,496,800
三協立山 21,900 859.00 18,812,100
アルインコ 11,200 1,038.00 11,625,600
東洋シヤッター 3,700 653.00 2,416,100
LIXIL 234,000 2,935.00 686,790,000
日本フイルコン 11,800 498.00 5,876,400
ノーリツ 35,200 1,721.00 60,579,200
長府製作所 17,300 2,041.00 35,309,300
リンナイ 33,000 11,250.00 371,250,000
ダイニチ工業 8,100 835.00 6,763,500
日東精工 21,300 564.00 12,013,200
三洋工業 2,100 1,847.00 3,878,700
岡部 34,400 754.00 25,937,600
ジーテクト 21,100 1,470.00 31,017,000
東プレ 31,700 1,505.00 47,708,500
高周波熱錬 32,700 581.00 18,998,700
東京製綱 12,100 1,100.00 13,310,000
サンコール 14,500 470.00 6,815,000
モリテック スチール 13,200 451.00 5,953,200
パイオラックス 25,100 1,517.00 38,076,700
エイチワン 16,700 836.00 13,961,200
日本発條 169,200 817.00 138,236,400
中央発條 8,200 1,111.00 9,110,200
アドバネクス 2,400 1,484.00 3,561,600
119/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
立川ブラインド工業 7,500 1,375.00 10,312,500
三益半導体工業 13,300 2,729.00 36,295,700
日本ドライケミカル 4,300 1,735.00 7,460,500
日本製鋼所 51,600 2,787.00 143,809,200
三浦工業 73,600 5,910.00 434,976,000
タクマ 57,700 2,280.00 131,556,000
ツガミ 35,300 1,761.00 62,163,300
オークマ 19,800 6,230.00 123,354,000
芝浦機械 17,700 2,718.00 48,108,600
アマダ 249,200 1,235.00 307,762,000
アイダエンジニアリング 44,700 967.00 43,224,900
滝澤鉄工所 5,000 1,169.00 5,845,000
FUJI 67,900 2,966.00 201,391,400
牧野フライス製作所 20,000 4,440.00 88,800,000
オーエスジー 83,900 1,862.00 156,221,800
ダイジェット工業 2,100 1,322.00 2,776,200
旭ダイヤモンド工業 45,000 540.00 24,300,000
DMG森精機 107,600 1,813.00 195,078,800
ソディック 35,900 1,078.00 38,700,200
ディスコ 23,100 35,100.00 810,810,000
日東工器 8,200 1,962.00 16,088,400
日進工具 13,400 1,551.00 20,783,400
パンチ工業 14,400 590.00 8,496,000
冨士ダイス 8,700 666.00 5,794,200
豊和工業 9,600 918.00 8,812,800
OKK 6,500 444.00 2,886,000
東洋機械金属 12,400 531.00 6,584,400
津田駒工業 3,300 930.00 3,069,000
エンシュウ 4,300 980.00 4,214,000
島精機製作所 24,900 2,225.00 55,402,500
オプトラン 21,300 2,820.00 60,066,000
NCホールディングス 5,300 699.00 3,704,700
イワキポンプ 10,900 1,000.00 10,900,000
フリュー 16,700 997.00 16,649,900
ヤマシンフィルタ 34,400 831.00 28,586,400
日阪製作所 21,100 865.00 18,251,500
やまびこ 33,000 1,209.00 39,897,000
平田機工 8,000 7,270.00 58,160,000
ペガサスミシン製造 17,400 508.00 8,839,200
マルマエ 7,000 1,754.00 12,278,000
タツモ 7,300 1,774.00 12,950,200
ナブテスコ 100,200 5,040.00 505,008,000
120/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三井海洋開発 18,100 2,284.00 41,340,400
レオン自動機 16,700 1,232.00 20,574,400
SMC 50,300 65,230.00 3,281,069,000
ホソカワミクロン 6,000 6,380.00 38,280,000
ユニオンツール 6,400 3,545.00 22,688,000
オイレス工業 23,900 1,626.00 38,861,400
日精エー・エス・ビー機械 5,800 5,230.00 30,334,000
サトーホールディングス 22,400 2,775.00 62,160,000
技研製作所 15,000 4,555.00 68,325,000
日本エアーテック 5,600 1,203.00 6,736,800
カワタ 4,700 935.00 4,394,500
日精樹脂工業 13,300 1,041.00 13,845,300
オカダアイヨン 5,500 1,245.00 6,847,500
ワイエイシイホールディングス 6,800 967.00 6,575,600
小松製作所 778,500 3,436.00 2,674,926,000
住友重機械工業 98,400 3,250.00 319,800,000
日立建機 80,400 3,650.00 293,460,000
日工 25,900 731.00 18,932,900
巴工業 6,800 2,108.00 14,334,400
井関農機 17,300 1,636.00 28,302,800
TOWA 16,100 2,193.00 35,307,300
丸山製作所 3,600 1,849.00 6,656,400
北川鉄工所 7,900 1,643.00 12,979,700
ローツェ 7,500 9,750.00 73,125,000
タカキタ 6,100 668.00 4,074,800
クボタ 902,600 2,718.50 2,453,718,100
荏原実業 4,300 4,950.00 21,285,000
三菱化工機 5,600 2,822.00 15,803,200
月島機械 31,800 1,254.00 39,877,200
帝国電機製作所 12,100 1,358.00 16,431,800
新東工業 41,000 778.00 31,898,000
澁谷工業 15,100 3,590.00 54,209,000
アイチ コーポレーション 29,500 907.00 26,756,500
小森コーポレーション 43,800 773.00 33,857,400
鶴見製作所 13,300 1,794.00 23,860,200
住友精密工業 2,600 2,232.00 5,803,200
日本ギア工業 7,200 327.00 2,354,400
酒井重工業 3,100 2,110.00 6,541,000
荏原製作所 71,300 4,890.00 348,657,000
石井鐵工所 2,500 2,949.00 7,372,500
酉島製作所 17,600 887.00 15,611,200
北越工業 17,800 1,109.00 19,740,200
121/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ダイキン工業 218,900 23,115.00 5,059,873,500
オルガノ 5,600 7,370.00 41,272,000
トーヨーカネツ 6,600 2,636.00 17,397,600
栗田工業 93,000 5,020.00 466,860,000
椿本チエイン 24,600 3,040.00 74,784,000
大同工業 8,400 867.00 7,282,800
木村化工機 14,600 771.00 11,256,600
アネスト岩田 29,100 1,057.00 30,758,700
ダイフク 94,600 11,240.00 1,063,304,000
サムコ 4,300 3,255.00 13,996,500
加藤製作所 9,600 1,089.00 10,454,400
油研工業 3,000 1,703.00 5,109,000
タダノ 83,100 1,170.00 97,227,000
フジテック 59,200 2,592.00 153,446,400
CKD 39,900 2,463.00 98,273,700
キトー 14,500 1,824.00 26,448,000
平和 48,000 1,931.00 92,688,000
理想科学工業 13,300 1,394.00 18,540,200
SANKYO 40,900 2,936.00 120,082,400
日本金銭機械 19,200 602.00 11,558,400
マースグループホールディングス 11,000 1,618.00 17,798,000
フクシマガリレイ 11,800 4,165.00 49,147,000
オーイズミ 7,500 404.00 3,030,000
ダイコク電機 8,000 943.00 7,544,000
竹内製作所 28,800 3,075.00 88,560,000
アマノ 45,000 2,956.00 133,020,000
JUKI 23,900 863.00 20,625,700
蛇の目ミシン工業 15,800 801.00 12,655,800
マックス 23,100 1,665.00 38,461,500
グローリー 44,200 2,391.00 105,682,200
新晃工業 16,000 2,376.00 38,016,000
大和冷機工業 27,700 1,120.00 31,024,000
セガサミーホールディングス 156,300 1,604.00 250,705,200
日本ピストンリング 6,400 1,130.00 7,232,000
リケン 8,000 2,395.00 19,160,000
TPR 23,200 1,675.00 38,860,000
ツバキ・ナカシマ 33,000 1,710.00 56,430,000
ホシザキ 54,100 10,240.00 553,984,000
大豊工業 14,100 1,018.00 14,353,800
日本精工 353,000 1,071.00 378,063,000
NTN 397,600 344.00 136,774,400
ジェイテクト 164,900 1,097.00 180,895,300
122/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
不二越 16,000 4,360.00 69,760,000
日本トムソン 47,200 703.00 33,181,600
THK 107,100 3,875.00 415,012,500
ユーシン精機 11,500 875.00 10,062,500
前澤給装工業 12,100 1,117.00 13,515,700
イーグル工業 21,300 1,200.00 25,560,000
前澤工業 10,500 666.00 6,993,000
日本ピラー工業 17,400 1,889.00 32,868,600
キッツ 53,200 725.00 38,570,000
マキタ 224,100 5,120.00 1,147,392,000
日立造船 136,500 826.00 112,749,000
三菱重工業 270,000 3,502.00 945,540,000
IHI 115,600 2,320.00 268,192,000
スター精密 26,500 1,692.00 44,838,000
日清紡ホールディングス 105,400 873.00 92,014,200
イビデン 82,900 4,875.00 404,137,500
コニカミノルタ 350,300 638.00 223,491,400
ブラザー工業 210,300 2,168.00 455,930,400
ミネベアミツミ 296,600 2,865.00 849,759,000
日立製作所 826,100 5,384.00 4,447,722,400
東芝 340,100 4,515.00 1,535,551,500
三菱電機 1,718,200 1,696.00 2,914,067,200
富士電機 103,600 5,150.00 533,540,000
東洋電機製造 7,000 1,288.00 9,016,000
安川電機 185,000 5,170.00 956,450,000
シンフォニアテクノロジー 22,400 1,520.00 34,048,000
明電舎 29,300 2,419.00 70,876,700
オリジン 4,900 1,354.00 6,634,600
山洋電気 8,500 7,900.00 67,150,000
デンヨー 14,800 2,046.00 30,280,800
東芝テック 18,500 4,430.00 81,955,000
芝浦メカトロニクス 3,200 6,070.00 19,424,000
マブチモーター 47,800 4,445.00 212,471,000
日本電産 413,600 12,490.00 5,165,864,000
トレックス・セミコンダクター 9,900 1,846.00 18,275,400
東光高岳 9,400 1,434.00 13,479,600
ダイヘン 18,900 4,930.00 93,177,000
ヤーマン 28,800 1,512.00 43,545,600
JVCケンウッド 153,400 236.00 36,202,400
ミマキエンジニアリング 17,100 679.00 11,610,900
I-PEX 8,600 1,980.00 17,028,000
日新電機 40,500 1,242.00 50,301,000
123/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
大崎電気工業 34,700 613.00 21,271,100
オムロン 143,100 8,530.00 1,220,643,000
日東工業 25,400 1,988.00 50,495,200
IDEC 23,200 1,736.00 40,275,200
正興電機製作所 6,000 1,732.00 10,392,000
不二電機工業 3,700 1,289.00 4,769,300
ジーエス・ユアサ コーポレーション 62,100 3,005.00 186,610,500
サクサホールディングス 4,200 1,491.00 6,262,200
メルコホールディングス 6,200 4,320.00 26,784,000
テクノメディカ 4,500 1,630.00 7,335,000
日本電気 218,400 6,350.00 1,386,840,000
富士通 154,600 16,775.00 2,593,415,000
沖電気工業 70,000 1,197.00 83,790,000
岩崎通信機 7,500 922.00 6,915,000
電気興業 8,400 2,586.00 21,722,400
サンケン電気 20,100 5,060.00 101,706,000
ナカヨ 3,500 1,524.00 5,334,000
アイホン 9,900 2,085.00 20,641,500
ルネサスエレクトロニクス 740,400 1,241.00 918,836,400
セイコーエプソン 213,300 1,891.00 403,350,300
ワコム 125,900 688.00 86,619,200
アルバック 31,700 5,040.00 159,768,000
アクセル 8,300 1,075.00 8,922,500
EIZO 14,600 4,160.00 60,736,000
日本信号 40,400 962.00 38,864,800
京三製作所 37,600 417.00 15,679,200
能美防災 23,200 2,108.00 48,905,600
ホーチキ 13,300 1,311.00 17,436,300
星和電機 10,400 610.00 6,344,000
エレコム 39,800 2,327.00 92,614,600
パナソニック 1,832,500 1,290.50 2,364,841,250
シャープ 228,700 1,822.00 416,691,400
アンリツ 103,400 2,236.00 231,202,400
富士通ゼネラル 52,600 2,916.00 153,381,600
ソニーグループ 1,076,300 10,780.00 11,602,514,000
TDK 83,000 14,820.00 1,230,060,000
帝国通信工業 8,600 1,109.00 9,537,400
タムラ製作所 62,400 527.00 32,884,800
アルプスアルパイン 141,200 1,284.00 181,300,800
池上通信機 5,400 888.00 4,795,200
鈴木 8,600 1,204.00 10,354,400
日本トリム 4,000 3,845.00 15,380,000
124/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ローランド ディー.ジー. 10,800 1,867.00 20,163,600
フォスター電機 17,600 1,194.00 21,014,400
SMK 4,500 2,838.00 12,771,000
ヨコオ 13,700 2,638.00 36,140,600
ホシデン 48,000 1,089.00 52,272,000
ヒロセ電機 26,500 15,500.00 410,750,000
日本航空電子工業 39,500 1,930.00 76,235,000
TOA 20,600 918.00 18,910,800
マクセルホールディングス 34,900 1,340.00 46,766,000
古野電気 23,200 1,117.00 25,914,400
ユニデンホールディングス 4,500 2,626.00 11,817,000
スミダコーポレーション 15,700 1,039.00 16,312,300
アイコム 7,200 2,656.00 19,123,200
リオン 7,600 2,715.00 20,634,000
本多通信工業 15,600 510.00 7,956,000
横河電機 172,100 2,066.00 355,558,600
新電元工業 6,700 3,610.00 24,187,000
アズビル 116,200 4,595.00 533,939,000
東亜ディーケーケー 9,800 857.00 8,398,600
日本光電工業 71,300 3,330.00 237,429,000
チノー 5,700 1,369.00 7,803,300
共和電業 18,700 385.00 7,199,500
日本電子材料 6,800 2,000.00 13,600,000
堀場製作所 34,100 7,550.00 257,455,000
アドバンテスト 127,800 10,200.00 1,303,560,000
小野測器 9,200 527.00 4,848,400
エスペック 15,800 1,928.00 30,462,400
キーエンス 168,700 53,490.00 9,023,763,000
日置電機 8,500 5,400.00 45,900,000
シスメックス 134,200 11,160.00 1,497,672,000
日本マイクロニクス 30,500 1,698.00 51,789,000
メガチップス 17,500 3,785.00 66,237,500
OBARA GROUP 10,300 3,820.00 39,346,000
澤藤電機 2,300 2,312.00 5,317,600
原田工業 8,200 904.00 7,412,800
コーセル 22,000 1,075.00 23,650,000
イリソ電子工業 14,600 5,370.00 78,402,000
オプテックスグループ 28,900 1,732.00 50,054,800
千代田インテグレ 7,800 1,830.00 14,274,000
アイ・オー・データ機器 7,400 1,104.00 8,169,600
レーザーテック 75,500 18,790.00 1,418,645,000
スタンレー電気 120,600 3,195.00 385,317,000
125/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
岩崎電気 7,000 1,509.00 10,563,000
ウシオ電機 88,800 1,483.00 131,690,400
岡谷電機産業 15,300 398.00 6,089,400
ヘリオス テクノ ホールディング 18,900 361.00 6,822,900
エノモト 5,300 1,830.00 9,699,000
日本セラミック 17,900 2,768.00 49,547,200
遠藤照明 10,400 771.00 8,018,400
古河電池 12,900 1,640.00 21,156,000
双信電機 10,800 508.00 5,486,400
山一電機 11,900 1,590.00 18,921,000
図研 11,500 2,971.00 34,166,500
日本電子 31,500 6,130.00 193,095,000
カシオ計算機 138,300 1,984.00 274,387,200
ファナック 150,800 26,580.00 4,008,264,000
日本シイエムケイ 39,500 457.00 18,051,500
エンプラス 8,000 4,175.00 33,400,000
大真空 6,300 2,585.00 16,285,500
ローム 71,500 10,600.00 757,900,000
浜松ホトニクス 123,400 6,380.00 787,292,000
三井ハイテック 17,100 4,225.00 72,247,500
新光電気工業 58,000 3,330.00 193,140,000
京セラ 262,000 6,901.00 1,808,062,000
太陽誘電 76,600 5,000.00 383,000,000
村田製作所 504,800 8,699.00 4,391,255,200
双葉電子工業 30,700 912.00 27,998,400
北陸電気工業 7,600 936.00 7,113,600
ニチコン 55,100 1,084.00 59,728,400
日本ケミコン 17,300 1,768.00 30,586,400
KOA 24,500 1,665.00 40,792,500
市光工業 27,300 714.00 19,492,200
小糸製作所 103,100 6,990.00 720,669,000
ミツバ 31,600 675.00 21,330,000
SCREENホールディングス 29,800 10,420.00 310,516,000
キヤノン電子 16,400 1,787.00 29,306,800
キヤノン 853,900 2,621.50 2,238,498,850
リコー 437,300 1,232.00 538,753,600
象印マホービン 47,100 1,738.00 81,859,800
MUTOHホールディングス 2,900 1,571.00 4,555,900
東京エレクトロン 100,600 50,060.00 5,036,036,000
トヨタ紡織 50,100 2,071.00 103,757,100
芦森工業 3,300 1,018.00 3,359,400
ユニプレス 28,200 1,110.00 31,302,000
126/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
豊田自動織機 139,100 9,020.00 1,254,682,000
モリタホールディングス 27,600 1,605.00 44,298,000
三櫻工業 23,800 1,209.00 28,774,200
デンソー 378,300 7,274.00 2,751,754,200
東海理化電機製作所 45,300 1,776.00 80,452,800
三井E&Sホールディングス 66,500 597.00 39,700,500
川崎重工業 133,700 2,807.00 375,295,900
名村造船所 51,600 188.00 9,700,800
日本車輌製造 6,300 2,446.00 15,409,800
三菱ロジスネクスト 22,700 1,200.00 27,240,000
近畿車輛 2,900 1,296.00 3,758,400
日産自動車 2,026,300 582.40 1,180,117,120
いすゞ自動車 456,200 1,156.00 527,367,200
トヨタ自動車 1,740,500 8,506.00 14,804,693,000
日野自動車 214,500 960.00 205,920,000
三菱自動車工業 636,000 311.00 197,796,000
エフテック 12,100 744.00 9,002,400
レシップホールディングス 6,800 552.00 3,753,600
GMB 3,200 962.00 3,078,400
ファルテック 3,100 889.00 2,755,900
武蔵精密工業 38,300 1,968.00 75,374,400
日産車体 25,200 736.00 18,547,200
新明和工業 48,500 1,032.00 50,052,000
極東開発工業 29,600 1,707.00 50,527,200
トピー工業 14,200 1,398.00 19,851,600
ティラド 5,400 1,968.00 10,627,200
曙ブレーキ工業 94,300 188.00 17,728,400
タチエス 26,400 1,185.00 31,284,000
NOK 83,200 1,452.00 120,806,400
フタバ産業 43,200 548.00 23,673,600
KYB 19,200 3,195.00 61,344,000
大同メタル工業 35,600 589.00 20,968,400
プレス工業 85,400 337.00 28,779,800
ミクニ 22,100 317.00 7,005,700
太平洋工業 36,000 1,262.00 45,432,000
河西工業 23,400 472.00 11,044,800
アイシン 125,800 4,320.00 543,456,000
マツダ 539,200 900.00 485,280,000
今仙電機製作所 15,200 740.00 11,248,000
本田技研工業 1,352,700 3,431.00 4,641,113,700
スズキ 340,500 4,297.00 1,463,128,500
SUBARU 492,300 2,128.00 1,047,614,400
127/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
安永 8,400 1,223.00 10,273,200
ヤマハ発動機 242,800 2,875.00 698,050,000
TBK 20,600 416.00 8,569,600
エクセディ 23,400 1,610.00 37,674,000
豊田合成 55,500 2,713.00 150,571,500
愛三工業 27,000 789.00 21,303,000
盟和産業 2,700 862.00 2,327,400
日本プラスト 14,700 588.00 8,643,600
ヨロズ 14,800 1,268.00 18,766,400
エフ・シー・シー 28,100 1,794.00 50,411,400
シマノ 64,300 25,205.00 1,620,681,500
テイ・エス テック 79,900 1,536.00 122,726,400
ジャムコ 10,000 910.00 9,100,000
テルモ 526,700 4,241.00 2,233,734,700
クリエートメディック 5,700 1,018.00 5,802,600
日機装 55,500 1,161.00 64,435,500
日本エム・ディ・エム 9,900 2,250.00 22,275,000
島津製作所 221,100 3,985.00 881,083,500
JMS 14,600 991.00 14,468,600
長野計器 12,500 1,241.00 15,512,500
ブイ・テクノロジー 8,100 5,520.00 44,712,000
東京計器 11,000 1,079.00 11,869,000
愛知時計電機 2,300 4,295.00 9,878,500
インターアクション 8,600 2,377.00 20,442,200
オーバル 15,500 286.00 4,433,000
東京精密 29,000 5,260.00 152,540,000
マニー 68,500 2,562.00 175,497,000
ニコン 262,400 1,077.00 282,604,800
トプコン 86,600 1,591.00 137,780,600
オリンパス 950,700 2,279.00 2,166,645,300
理研計器 15,200 2,888.00 43,897,600
タムロン 13,900 2,413.00 33,540,700
HOYA 338,100 13,155.00 4,447,705,500
シード 7,300 720.00 5,256,000
ノーリツ鋼機 15,500 2,519.00 39,044,500
エー・アンド・デイ 14,500 1,355.00 19,647,500
朝日インテック 180,900 2,968.00 536,911,200
シチズン時計 218,100 392.00 85,495,200
リズム 5,400 813.00 4,390,200
大研医器 13,700 578.00 7,918,600
メニコン 26,400 6,850.00 180,840,000
シンシア 1,900 888.00 1,687,200
128/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
松風 7,900 2,137.00 16,882,300
セイコーホールディングス 24,300 2,107.00 51,200,100
ニプロ 128,100 1,386.00 177,546,600
中本パックス 4,400 1,604.00 7,057,600
スノーピーク 10,200 4,165.00 42,483,000
パラマウントベッドホールディングス 32,900 2,240.00 73,696,000
トランザクション 9,400 1,362.00 12,802,800
粧美堂 5,000 415.00 2,075,000
ニホンフラッシュ 14,700 1,338.00 19,668,600
前田工繊 18,900 3,415.00 64,543,500
永大産業 22,500 347.00 7,807,500
アートネイチャー 16,500 679.00 11,203,500
バンダイナムコホールディングス 142,100 8,091.00 1,149,731,100
アイフィスジャパン 4,400 743.00 3,269,200
共立印刷 28,700 134.00 3,845,800
SHOEI 16,100 4,025.00 64,802,500
フランスベッドホールディングス 22,100 931.00 20,575,100
パイロットコーポレーション 29,000 3,585.00 103,965,000
萩原工業 9,500 1,454.00 13,813,000
トッパン・フォームズ 30,700 1,155.00 35,458,500
フジシールインターナショナル 35,300 2,479.00 87,508,700
タカラトミー 77,000 965.00 74,305,000
廣済堂 12,000 1,026.00 12,312,000
エステールホールディングス 4,600 627.00 2,884,200
タカノ 5,900 641.00 3,781,900
プロネクサス 13,800 1,169.00 16,132,200
ホクシン 10,600 249.00 2,639,400
ウッドワン 5,800 1,684.00 9,767,200
大建工業 11,600 2,125.00 24,650,000
凸版印刷 261,200 1,953.00 510,123,600
大日本印刷 207,500 2,297.00 476,627,500
共同印刷 5,300 2,779.00 14,728,700
NISSHA 35,300 1,337.00 47,196,100
光村印刷 1,500 1,769.00 2,653,500
TAKARA & COMPANY 8,400 1,904.00 15,993,600
アシックス 151,900 1,824.00 277,065,600
ツツミ 4,300 2,392.00 10,285,600
ローランド 13,400 5,320.00 71,288,000
小松ウオール工業 5,200 2,059.00 10,706,800
ヤマハ 102,200 6,290.00 642,838,000
河合楽器製作所 4,800 3,490.00 16,752,000
クリナップ 16,000 557.00 8,912,000
129/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ピジョン 110,300 3,700.00 408,110,000
オリバー 3,600 2,562.00 9,223,200
兼松サステック 1,100 1,779.00 1,956,900
キングジム 14,300 952.00 13,613,600
リンテック 36,800 2,507.00 92,257,600
イトーキ 34,100 391.00 13,333,100
任天堂 98,300 62,220.00 6,116,226,000
三菱鉛筆 28,300 1,487.00 42,082,100
タカラスタンダード 35,500 1,610.00 57,155,000
コクヨ 82,400 1,702.00 140,244,800
ナカバヤシ 16,900 607.00 10,258,300
グローブライド 8,300 4,420.00 36,686,000
オカムラ 59,000 1,361.00 80,299,000
美津濃 17,000 2,312.00 39,304,000
東京電力ホールディングス 1,457,300 345.00 502,768,500
中部電力 525,600 1,362.50 716,130,000
関西電力 651,000 1,098.00 714,798,000
中国電力 247,800 1,243.00 308,015,400
北陸電力 157,100 679.00 106,670,900
東北電力 402,400 976.00 392,742,400
四国電力 142,800 817.00 116,667,600
九州電力 379,400 1,012.00 383,952,800
北海道電力 160,800 536.00 86,188,800
沖縄電力 33,400 1,490.00 49,766,000
電源開発 136,700 1,692.00 231,296,400
エフオン 10,400 1,031.00 10,722,400
イーレックス 25,200 1,961.00 49,417,200
レノバ 29,200 3,140.00 91,688,000
東京瓦斯 330,400 2,334.50 771,318,800
大阪瓦斯 311,200 2,152.00 669,702,400
東邦瓦斯 84,500 6,330.00 534,885,000
北海道瓦斯 9,200 1,568.00 14,425,600
広島ガス 35,400 388.00 13,735,200
西部ガスホールディングス 19,300 2,553.00 49,272,900
静岡ガス 48,800 982.00 47,921,600
メタウォーター 19,300 2,100.00 40,530,000
SBSホールディングス 12,700 2,816.00 35,763,200
東武鉄道 179,100 2,948.00 527,986,800
相鉄ホールディングス 58,900 2,253.00 132,701,700
東急 433,300 1,460.00 632,618,000
京浜急行電鉄 220,600 1,445.00 318,767,000
小田急電鉄 275,200 2,998.00 825,049,600
130/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
京王電鉄 96,000 7,210.00 692,160,000
京成電鉄 128,800 3,320.00 427,616,000
富士急行 23,400 5,260.00 123,084,000
新京成電鉄 4,400 2,178.00 9,583,200
東日本旅客鉄道 302,400 7,683.00 2,323,339,200
西日本旅客鉄道 153,100 6,221.00 952,435,100
東海旅客鉄道 142,800 16,270.00 2,323,356,000
西武ホールディングス 207,000 1,167.00 241,569,000
鴻池運輸 27,300 1,177.00 32,132,100
西日本鉄道 47,600 2,849.00 135,612,400
ハマキョウレックス 13,200 3,180.00 41,976,000
サカイ引越センター 7,900 5,660.00 44,714,000
近鉄グループホールディングス 162,700 4,070.00 662,189,000
阪急阪神ホールディングス 217,000 3,525.00 764,925,000
南海電気鉄道 77,100 2,385.00 183,883,500
京阪ホールディングス 72,400 3,850.00 278,740,000
神戸電鉄 3,900 3,620.00 14,118,000
名古屋鉄道 133,800 2,560.00 342,528,000
山陽電気鉄道 11,600 1,890.00 21,924,000
アルプス物流 11,400 953.00 10,864,200
日本通運 56,300 8,940.00 503,322,000
ヤマトホールディングス 228,000 3,105.00 707,940,000
山九 41,700 4,930.00 205,581,000
丸運 9,300 282.00 2,622,600
丸全昭和運輸 13,200 3,270.00 43,164,000
センコーグループホールディングス 89,700 1,040.00 93,288,000
トナミホールディングス 3,900 5,350.00 20,865,000
ニッコンホールディングス 54,600 2,335.00 127,491,000
日本石油輸送 1,800 2,649.00 4,768,200
福山通運 20,800 4,335.00 90,168,000
セイノーホールディングス 121,900 1,567.00 191,017,300
エスライン 4,400 921.00 4,052,400
神奈川中央交通 4,000 3,695.00 14,780,000
日立物流 35,800 3,470.00 124,226,000
丸和運輸機関 34,400 1,929.00 66,357,600
C&Fロジホールディングス 16,400 1,758.00 28,831,200
九州旅客鉄道 125,900 2,530.00 318,527,000
SGホールディングス 307,400 2,504.00 769,729,600
日本郵船 136,500 4,415.00 602,647,500
商船三井 96,900 4,680.00 453,492,000
川崎汽船 50,100 3,165.00 158,566,500
NSユナイテッド海運 8,500 2,385.00 20,272,500
131/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
飯野海運 78,600 561.00 44,094,600
共栄タンカー 4,700 1,001.00 4,704,700
乾汽船 11,100 1,146.00 12,720,600
日本航空 396,400 2,317.00 918,458,800
ANAホールディングス 439,200 2,568.00 1,127,865,600
パスコ 3,200 1,410.00 4,512,000
トランコム 5,000 9,020.00 45,100,000
日新 13,000 1,422.00 18,486,000
三菱倉庫 56,300 3,355.00 188,886,500
三井倉庫ホールディングス 17,300 2,371.00 41,018,300
住友倉庫 58,400 1,478.00 86,315,200
澁澤倉庫 8,900 2,160.00 19,224,000
東陽倉庫 27,300 332.00 9,063,600
日本トランスシティ 35,800 538.00 19,260,400
ケイヒン 3,100 1,400.00 4,340,000
中央倉庫 9,900 1,102.00 10,909,800
川西倉庫 3,000 1,169.00 3,507,000
安田倉庫 13,400 953.00 12,770,200
ファイズホールディングス 2,900 933.00 2,705,700
東洋埠頭 5,000 1,505.00 7,525,000
宇徳 11,600 503.00 5,834,800
上組 90,600 2,225.00 201,585,000
サンリツ 4,200 717.00 3,011,400
キムラユニティー 4,300 1,282.00 5,512,600
キユーソー流通システム 4,100 1,635.00 6,703,500
近鉄エクスプレス 30,700 2,727.00 83,718,900
東海運 9,300 355.00 3,301,500
エーアイテイー 10,200 1,068.00 10,893,600
内外トランスライン 5,700 1,858.00 10,590,600
日本コンセプト 5,200 1,599.00 8,314,800
NECネッツエスアイ 56,000 1,893.00 106,008,000
クロスキャット 4,800 1,022.00 4,905,600
システナ 60,300 2,280.00 137,484,000
デジタルアーツ 9,800 8,740.00 85,652,000
日鉄ソリューションズ 25,300 3,325.00 84,122,500
キューブシステム 9,300 1,099.00 10,220,700
エイジア 2,800 1,927.00 5,395,600
コア 7,400 1,504.00 11,129,600
ラクーンホールディングス 12,000 3,195.00 38,340,000
ソリトンシステムズ 8,600 1,772.00 15,239,200
ソフトクリエイトホールディングス 6,800 2,511.00 17,074,800
TIS 168,700 2,681.00 452,284,700
132/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
JNSホールディングス 8,300 545.00 4,523,500
電算システム 6,400 3,340.00 21,376,000
グリー 104,100 586.00 61,002,600
GMOペパボ 1,500 5,930.00 8,895,000
コーエーテクモホールディングス 44,900 4,665.00 209,458,500
三菱総合研究所 7,300 4,140.00 30,222,000
電算 2,000 2,402.00 4,804,000
AGS 9,000 805.00 7,245,000
ファインデックス 14,500 1,205.00 17,472,500
ブレインパッド 4,400 5,160.00 22,704,000
KLab 30,900 780.00 24,102,000
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 22,700 1,158.00 26,286,600
イーブックイニシアティブジャパン 2,900 2,722.00 7,893,800
ネクソン 426,700 3,470.00 1,480,649,000
アイスタイル 52,200 502.00 26,204,400
エムアップホールディングス 4,500 2,841.00 12,784,500
エイチーム 11,800 1,632.00 19,257,600
エニグモ 16,200 1,310.00 21,222,000
テクノスジャパン 13,600 658.00 8,948,800
コロプラ 55,800 814.00 45,421,200
ブロードリーフ 84,300 573.00 48,303,900
クロス・マーケティンググループ 8,200 526.00 4,313,200
デジタルハーツホールディングス 7,900 1,589.00 12,553,100
システム情報 13,000 999.00 12,987,000
メディアドゥ 6,600 5,270.00 34,782,000
じげん 42,700 408.00 17,421,600
ブイキューブ 9,300 2,828.00 26,300,400
エンカレッジ・テクノロジ 3,600 655.00 2,358,000
サイバーリンクス 5,800 1,639.00 9,506,200
フィックスターズ 18,300 1,006.00 18,409,800
CARTA HOLDINGS 7,100 1,520.00 10,792,000
オプティム 11,900 2,751.00 32,736,900
セレス 5,600 3,800.00 21,280,000
SHIFT 8,500 15,370.00 130,645,000
ティーガイア 18,100 1,929.00 34,914,900
セック 2,600 2,735.00 7,111,000
日本アジアグループ 16,300 940.00 15,322,000
テクマトリックス 26,300 2,076.00 54,598,800
プロシップ 5,200 1,412.00 7,342,400
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 40,800 2,111.00 86,128,800
GMOペイメントゲートウェイ 32,300 13,350.00 431,205,000
ザッパラス 7,300 516.00 3,766,800
133/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
システムリサーチ 5,100 2,150.00 10,965,000
インターネットイニシアティブ 45,000 2,436.00 109,620,000
さくらインターネット 18,600 665.00 12,369,000
ヴィンクス 5,100 1,047.00 5,339,700
GMOグローバルサイン・ホールディングス 3,800 5,600.00 21,280,000
SRAホールディングス 9,100 2,632.00 23,951,200
システムインテグレータ 5,300 671.00 3,556,300
朝日ネット 14,200 752.00 10,678,400
eBASE 20,500 990.00 20,295,000
アバント 18,300 1,647.00 30,140,100
アドソル日進 6,100 2,675.00 16,317,500
ODKソリューションズ 4,000 844.00 3,376,000
フリービット 10,400 925.00 9,620,000
コムチュア 15,600 2,607.00 40,669,200
サイバーコム 3,300 1,550.00 5,115,000
アステリア 12,600 824.00 10,382,400
アイル 9,600 1,764.00 16,934,400
マークラインズ 7,200 3,210.00 23,112,000
メディカル・データ・ビジョン 19,400 1,936.00 37,558,400
gumi 23,700 1,401.00 33,203,700
ショーケース 4,000 839.00 3,356,000
モバイルファクトリー 4,000 1,437.00 5,748,000
テラスカイ 5,600 2,783.00 15,584,800
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 7,600 2,179.00 16,560,400
PCIホールディングス 6,600 1,459.00 9,629,400
パイプドHD 3,700 1,673.00 6,190,100
アイビーシー 3,100 996.00 3,087,600
ネオジャパン 3,400 1,773.00 6,028,200
PR TIMES 3,700 3,145.00 11,636,500
ラクス 50,900 2,068.00 105,261,200
ランドコンピュータ 2,900 1,105.00 3,204,500
ダブルスタンダード 2,300 3,580.00 8,234,000
オープンドア 10,200 2,073.00 21,144,600
マイネット 5,500 864.00 4,752,000
アカツキ 6,800 4,035.00 27,438,000
ベネフィットジャパン 1,500 1,924.00 2,886,000
Ubicomホールディングス 4,500 3,155.00 14,197,500
カナミックネットワーク 18,500 651.00 12,043,500
ノムラシステムコーポレーション 8,600 312.00 2,683,200
チェンジ 31,100 3,315.00 103,096,500
シンクロ・フード 11,100 378.00 4,195,800
オークネット 9,200 1,285.00 11,822,000
134/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
キャピタル・アセット・プランニング 3,700 1,273.00 4,710,100
セグエグループ 4,600 1,332.00 6,127,200
エイトレッド 3,300 2,617.00 8,636,100
AOI TYO Holdings 17,700 636.00 11,257,200
マクロミル 34,900 875.00 30,537,500
ビーグリー 3,600 1,404.00 5,054,400
オロ 5,400 3,760.00 20,304,000
ユーザーローカル 2,600 4,700.00 12,220,000
テモナ 4,000 906.00 3,624,000
ニーズウェル 4,000 635.00 2,540,000
サインポスト 4,400 932.00 4,100,800
ソルクシーズ 6,900 915.00 6,313,500
フェイス 5,600 918.00 5,140,800
プロトコーポレーション 20,400 1,189.00 24,255,600
ハイマックス 5,100 1,139.00 5,808,900
野村総合研究所 293,000 3,380.00 990,340,000
サイバネットシステム 12,400 836.00 10,366,400
CEホールディングス 9,600 592.00 5,683,200
日本システム技術 3,200 1,592.00 5,094,400
インテージホールディングス 21,300 1,370.00 29,181,000
東邦システムサイエンス 4,900 928.00 4,547,200
ソースネクスト 81,200 331.00 26,877,200
インフォコム 15,500 2,767.00 42,888,500
HEROZ 4,900 2,783.00 13,636,700
ラクスル 18,400 4,905.00 90,252,000
IPS 4,100 2,509.00 10,286,900
FIG 19,600 286.00 5,605,600
システムサポート 5,200 1,520.00 7,904,000
イーソル 9,500 1,196.00 11,362,000
アルテリア・ネットワークス 18,900 1,587.00 29,994,300
EduLab 1,700 6,330.00 10,761,000
東海ソフト 3,000 1,227.00 3,681,000
ウイングアーク1st 8,900 2,590.00 23,051,000
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 4,000 2,080.00 8,320,000
サーバーワークス 1,700 4,365.00 7,420,500
東名 1,900 1,132.00 2,150,800
ヴィッツ 1,700 2,073.00 3,524,100
トビラシステムズ 2,500 1,338.00 3,345,000
Sansan 15,000 8,660.00 129,900,000
Link-U 3,300 1,181.00 3,897,300
ギフティ 10,300 3,140.00 32,342,000
ベース 2,000 6,070.00 12,140,000
135/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
フォーカスシステムズ 11,700 929.00 10,869,300
クレスコ 11,300 1,697.00 19,176,100
フジ・メディア・ホールディングス 175,200 1,340.00 234,768,000
オービック 53,100 19,960.00 1,059,876,000
ジャストシステム 24,000 6,500.00 156,000,000
TDCソフト 15,100 1,053.00 15,900,300
Zホールディングス 2,316,800 475.20 1,100,943,360
トレンドマイクロ 90,100 5,350.00 482,035,000
IDホールディングス 6,700 1,365.00 9,145,500
日本オラクル 34,200 10,850.00 371,070,000
アルファシステムズ 4,600 3,640.00 16,744,000
フューチャー 20,500 2,104.00 43,132,000
CAC Holdings 11,200 1,426.00 15,971,200
SBテクノロジー 6,200 3,160.00 19,592,000
トーセ 5,000 801.00 4,005,000
オービックビジネスコンサルタント 17,300 6,340.00 109,682,000
伊藤忠テクノソリューションズ 76,900 3,825.00 294,142,500
アイティフォー 22,500 793.00 17,842,500
東計電算 2,600 4,330.00 11,258,000
エックスネット 3,000 1,020.00 3,060,000
大塚商会 91,300 5,660.00 516,758,000
サイボウズ 19,900 2,357.00 46,904,300
電通国際情報サービス 21,000 4,015.00 84,315,000
ACCESS 21,500 892.00 19,178,000
デジタルガレージ 27,900 4,605.00 128,479,500
EMシステムズ 28,300 825.00 23,347,500
ウェザーニューズ 5,100 5,420.00 27,642,000
CIJ 11,900 869.00 10,341,100
ビジネスエンジニアリング 1,800 3,495.00 6,291,000
日本エンタープライズ 18,900 228.00 4,309,200
WOWOW 8,200 2,705.00 22,181,000
スカラ 15,500 759.00 11,764,500
インテリジェント ウェイブ 10,400 680.00 7,072,000
IMAGICA GROUP 15,100 503.00 7,595,300
ネットワンシステムズ 68,900 3,405.00 234,604,500
システムソフト 38,100 163.00 6,210,300
アルゴグラフィックス 13,200 3,075.00 40,590,000
マーベラス 27,000 821.00 22,167,000
エイベックス 29,300 1,501.00 43,979,300
日本ユニシス 58,600 3,560.00 208,616,000
兼松エレクトロニクス 9,300 3,760.00 34,968,000
都築電気 7,800 1,833.00 14,297,400
136/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TBSホールディングス 112,000 2,185.00 244,720,000
日本テレビホールディングス 141,000 1,441.00 203,181,000
朝日放送グループホールディングス 17,300 706.00 12,213,800
テレビ朝日ホールディングス 52,300 2,011.00 105,175,300
スカパーJSATホールディングス 111,800 464.00 51,875,200
テレビ東京ホールディングス 12,400 2,282.00 28,296,800
日本BS放送 6,100 1,094.00 6,673,400
ビジョン 21,300 1,070.00 22,791,000
スマートバリュー 4,800 870.00 4,176,000
ワイヤレスゲート 7,800 467.00 3,642,600
コネクシオ 9,800 1,474.00 14,445,200
クロップス 3,500 896.00 3,136,000
日本電信電話 1,972,000 2,854.00 5,628,088,000
KDDI 1,352,100 3,440.00 4,651,224,000
ソフトバンク 1,532,400 1,449.00 2,220,447,600
光通信 19,900 22,180.00 441,382,000
エムティーアイ 16,800 776.00 13,036,800
GMOインターネット 59,800 3,160.00 188,968,000
ファイバーゲート 5,700 1,571.00 8,954,700
アイドママーケティングコミュニケーション 5,300 413.00 2,188,900
KADOKAWA 43,700 3,920.00 171,304,000
学研ホールディングス 24,100 1,407.00 33,908,700
ゼンリン 30,900 1,162.00 35,905,800
昭文社ホールディングス 7,600 477.00 3,625,200
インプレスホールディングス 14,000 240.00 3,360,000
アイネット 8,900 1,477.00 13,145,300
松竹 11,200 12,430.00 139,216,000
東宝 99,600 4,410.00 439,236,000
東映 5,500 25,090.00 137,995,000
エヌ・ティ・ティ・データ 449,100 1,751.00 786,374,100
ピー・シー・エー 2,500 4,440.00 11,100,000
ビジネスブレイン太田昭和 6,000 1,814.00 10,884,000
DTS 35,100 2,610.00 91,611,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス 72,000 6,130.00 441,360,000
シーイーシー 18,300 1,394.00 25,510,200
カプコン 144,600 3,360.00 485,856,000
アイ・エス・ビー 8,100 1,353.00 10,959,300
ジャステック 11,000 1,286.00 14,146,000
SCSK 39,000 6,330.00 246,870,000
日本システムウエア 5,800 2,215.00 12,847,000
アイネス 16,800 1,436.00 24,124,800
TKC 28,600 3,590.00 102,674,000
137/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
富士ソフト 18,000 5,520.00 99,360,000
NSD 54,400 1,810.00 98,464,000
コナミホールディングス 61,300 6,740.00 413,162,000
福井コンピュータホールディングス 7,800 4,140.00 32,292,000
JBCCホールディングス 11,700 1,387.00 16,227,900
ミロク情報サービス 16,900 1,868.00 31,569,200
ソフトバンクグループ 1,337,700 10,170.00 13,604,409,000
ホウスイ 1,400 986.00 1,380,400
高千穂交易 6,600 1,121.00 7,398,600
オルバヘルスケアホールディングス 2,800 1,723.00 4,824,400
伊藤忠食品 4,100 5,090.00 20,869,000
エレマテック 13,600 1,215.00 16,524,000
JALUX 4,800 1,633.00 7,838,400
あらた 13,500 4,600.00 62,100,000
トーメンデバイス 2,200 4,160.00 9,152,000
東京エレクトロン デバイス 5,600 6,610.00 37,016,000
フィールズ 14,800 525.00 7,770,000
双日 934,600 343.00 320,567,800
アルフレッサ ホールディングス 175,500 2,048.00 359,424,000
横浜冷凍 47,500 895.00 42,512,500
ラサ商事 9,000 903.00 8,127,000
アルコニックス 18,000 1,649.00 29,682,000
神戸物産 116,800 2,916.00 340,588,800
ハイパー 3,500 559.00 1,956,500
あい ホールディングス 24,200 2,242.00 54,256,400
ディーブイエックス 5,200 980.00 5,096,000
ダイワボウホールディングス 77,100 1,815.00 139,936,500
マクニカ・富士エレホールディングス 40,400 2,331.00 94,172,400
ラクト・ジャパン 7,400 2,893.00 21,408,200
グリムス 5,000 1,845.00 9,225,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス 29,500 737.00 21,741,500
八洲電機 13,100 971.00 12,720,100
メディアスホールディングス 9,600 982.00 9,427,200
レスターホールディングス 17,600 2,037.00 35,851,200
ジューテックホールディングス 3,900 1,000.00 3,900,000
大光 6,500 704.00 4,576,000
OCHIホールディングス 4,900 1,295.00 6,345,500
TOKAIホールディングス 82,000 916.00 75,112,000
黒谷 4,600 1,202.00 5,529,200
Cominix 3,000 772.00 2,316,000
三洋貿易 17,100 1,120.00 19,152,000
ビューティガレージ 2,700 3,615.00 9,760,500
138/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ウイン・パートナーズ 12,200 1,014.00 12,370,800
ミタチ産業 4,700 689.00 3,238,300
シップヘルスケアホールディングス 59,700 2,935.00 175,219,500
明治電機工業 5,800 1,408.00 8,166,400
デリカフーズホールディングス 6,600 629.00 4,151,400
スターティアホールディングス 3,300 1,115.00 3,679,500
コメダホールディングス 36,900 2,052.00 75,718,800
ピーバンドットコム 2,400 807.00 1,936,800
アセンテック 4,400 1,464.00 6,441,600
富士興産 5,200 1,296.00 6,739,200
協栄産業 1,900 1,375.00 2,612,500
小野建 15,200 1,390.00 21,128,000
南陽 3,500 1,801.00 6,303,500
佐鳥電機 10,600 804.00 8,522,400
エコートレーディング 3,600 606.00 2,181,600
伯東 10,300 1,544.00 15,903,200
コンドーテック 13,100 1,031.00 13,506,100
中山福 9,800 475.00 4,655,000
ナガイレーベン 22,500 2,574.00 57,915,000
三菱食品 18,600 3,050.00 56,730,000
松田産業 12,400 2,372.00 29,412,800
第一興商 33,600 4,250.00 142,800,000
メディパルホールディングス 169,600 2,115.00 358,704,000
SPK 7,300 1,323.00 9,657,900
萩原電気ホールディングス 6,300 2,669.00 16,814,700
アズワン 12,100 13,910.00 168,311,000
スズデン 5,900 1,346.00 7,941,400
尾家産業 5,000 1,227.00 6,135,000
シモジマ 10,400 1,162.00 12,084,800
ドウシシャ 16,000 1,884.00 30,144,000
小津産業 3,700 2,151.00 7,958,700
高速 9,000 1,457.00 13,113,000
たけびし 6,000 1,488.00 8,928,000
リックス 3,800 1,505.00 5,719,000
丸文 15,000 524.00 7,860,000
ハピネット 14,100 1,521.00 21,446,100
橋本総業ホールディングス 3,400 2,622.00 8,914,800
日本ライフライン 54,700 1,489.00 81,448,300
タカショー 11,000 762.00 8,382,000
マルカ 5,500 2,150.00 11,825,000
IDOM 57,100 619.00 35,344,900
進和 10,000 2,084.00 20,840,000
139/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エスケイジャパン 4,200 456.00 1,915,200
ダイトロン 7,200 2,043.00 14,709,600
シークス 21,500 1,555.00 33,432,500
田中商事 5,200 667.00 3,468,400
オーハシテクニカ 8,700 1,487.00 12,936,900
白銅 6,100 1,822.00 11,114,200
ダイコー通産 2,000 1,795.00 3,590,000
伊藤忠商事 1,183,600 3,564.00 4,218,350,400
丸紅 1,668,700 992.60 1,656,351,620
高島 2,700 1,780.00 4,806,000
長瀬産業 92,900 1,706.00 158,487,400
蝶理 10,800 1,552.00 16,761,600
豊田通商 170,000 5,110.00 868,700,000
三共生興 25,700 527.00 13,543,900
兼松 67,600 1,514.00 102,346,400
ツカモトコーポレーション 2,800 1,396.00 3,908,800
三井物産 1,373,900 2,539.50 3,489,019,050
日本紙パルプ商事 8,800 3,670.00 32,296,000
カメイ 22,100 1,165.00 25,746,500
東都水産 1,900 4,255.00 8,084,500
OUGホールディングス 2,700 2,798.00 7,554,600
スターゼン 12,500 2,288.00 28,600,000
山善 66,100 1,025.00 67,752,500
椿本興業 3,100 3,565.00 11,051,500
住友商事 1,067,900 1,560.00 1,665,924,000
内田洋行 7,200 4,870.00 35,064,000
三菱商事 1,030,300 3,011.00 3,102,233,300
第一実業 7,700 4,210.00 32,417,000
キヤノンマーケティングジャパン 42,000 2,602.00 109,284,000
西華産業 8,900 1,720.00 15,308,000
佐藤商事 14,000 1,091.00 15,274,000
菱洋エレクトロ 12,900 2,719.00 35,075,100
東京産業 15,400 636.00 9,794,400
ユアサ商事 17,300 3,135.00 54,235,500
神鋼商事 3,800 2,549.00 9,686,200
トルク 10,300 253.00 2,605,900
阪和興業 33,900 3,605.00 122,209,500
正栄食品工業 11,000 4,115.00 45,265,000
カナデン 13,800 1,170.00 16,146,000
菱電商事 12,200 1,684.00 20,544,800
フルサト工業 8,600 1,641.00 14,112,600
岩谷産業 40,600 7,220.00 293,132,000
140/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ナイス 6,700 2,015.00 13,500,500
ニチモウ 2,600 1,981.00 5,150,600
極東貿易 4,900 1,407.00 6,894,300
イワキ 22,700 759.00 17,229,300
三愛石油 41,700 1,272.00 53,042,400
稲畑産業 40,700 1,665.00 67,765,500
GSIクレオス 8,300 1,225.00 10,167,500
明和産業 15,700 489.00 7,677,300
クワザワホールディングス 6,100 598.00 3,647,800
ヤマエ久野 12,400 1,090.00 13,516,000
ワキタ 33,300 1,100.00 36,630,000
東邦ホールディングス 54,300 1,917.00 104,093,100
サンゲツ 45,700 1,630.00 74,491,000
ミツウロコグループホールディングス 25,000 1,358.00 33,950,000
シナネンホールディングス 6,300 3,065.00 19,309,500
伊藤忠エネクス 37,500 1,094.00 41,025,000
サンリオ 47,500 1,754.00 83,315,000
サンワテクノス 11,200 1,283.00 14,369,600
リョーサン 18,700 2,278.00 42,598,600
新光商事 22,900 762.00 17,449,800
トーホー 7,700 1,747.00 13,451,900
三信電気 9,100 2,049.00 18,645,900
東陽テクニカ 18,100 1,114.00 20,163,400
モスフードサービス 23,900 3,075.00 73,492,500
加賀電子 15,300 2,488.00 38,066,400
ソーダニッカ 16,200 593.00 9,606,600
立花エレテック 12,500 1,599.00 19,987,500
フォーバル 6,000 817.00 4,902,000
PALTAC 27,100 5,480.00 148,508,000
三谷産業 22,300 417.00 9,299,100
西本Wismettacホールディングス 3,800 2,696.00 10,244,800
ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,500 2,211.00 3,316,500
コーア商事ホールディングス 12,700 816.00 10,363,200
国際紙パルプ商事 36,200 247.00 8,941,400
ヤマタネ 7,300 1,489.00 10,869,700
丸紅建材リース 1,700 1,870.00 3,179,000
日鉄物産 12,100 4,685.00 56,688,500
泉州電業 4,800 3,480.00 16,704,000
トラスコ中山 38,700 3,015.00 116,680,500
オートバックスセブン 62,800 1,495.00 93,886,000
モリト 12,400 614.00 7,613,600
加藤産業 24,400 3,305.00 80,642,000
141/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
北恵 4,300 942.00 4,050,600
イノテック 9,500 1,342.00 12,749,000
イエローハット 32,000 1,937.00 61,984,000
JKホールディングス 15,300 849.00 12,989,700
日伝 14,100 2,083.00 29,370,300
北沢産業 11,600 257.00 2,981,200
杉本商事 8,500 2,268.00 19,278,000
因幡電機産業 45,200 2,617.00 118,288,400
東テク 5,600 2,985.00 16,716,000
ミスミグループ本社 212,300 3,470.00 736,681,000
アルテック 12,500 325.00 4,062,500
タキヒヨー 5,700 1,859.00 10,596,300
蔵王産業 3,300 1,432.00 4,725,600
スズケン 71,700 4,085.00 292,894,500
ジェコス 11,700 918.00 10,740,600
グローセル 18,400 431.00 7,930,400
ローソン 42,800 5,100.00 218,280,000
サンエー 12,900 4,310.00 55,599,000
カワチ薬品 12,000 2,396.00 28,752,000
エービーシー・マート 26,500 5,990.00 158,735,000
ハードオフコーポレーション 7,900 795.00 6,280,500
アスクル 14,800 3,875.00 57,350,000
ゲオホールディングス 23,000 1,208.00 27,784,000
アダストリア 23,600 1,888.00 44,556,800
くら寿司 20,000 3,900.00 78,000,000
キャンドゥ 8,200 2,168.00 17,777,600
アイケイ 5,300 826.00 4,377,800
パルグループホールディングス 15,100 1,592.00 24,039,200
エディオン 72,000 1,188.00 85,536,000
サーラコーポレーション 35,000 618.00 21,630,000
ワッツ 8,600 902.00 7,757,200
ハローズ 6,900 3,010.00 20,769,000
フジオフードグループ本社 14,300 1,447.00 20,692,100
あみやき亭 3,800 2,864.00 10,883,200
大黒天物産 5,500 8,690.00 47,795,000
ハニーズホールディングス 13,800 1,076.00 14,848,800
ファーマライズホールディングス 4,600 782.00 3,597,200
アルペン 13,100 2,508.00 32,854,800
ハブ 6,000 655.00 3,930,000
クオールホールディングス 23,100 1,364.00 31,508,400
ジンズホールディングス 11,600 7,800.00 90,480,000
ビックカメラ 100,700 1,145.00 115,301,500
142/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DCMホールディングス 104,700 1,091.00 114,227,700
MonotaRO 240,800 2,550.00 614,040,000
東京一番フーズ 4,900 584.00 2,861,600
きちりホールディングス 4,500 576.00 2,592,000
アークランドサービスホールディングス 14,300 2,287.00 32,704,100
J.フロント リテイリング 202,400 1,050.00 212,520,000
ドトール・日レスホールディングス 27,000 1,649.00 44,523,000
マツモトキヨシホールディングス 70,000 4,455.00 311,850,000
ブロンコビリー 9,000 2,435.00 21,915,000
ZOZO 99,800 3,595.00 358,781,000
トレジャー・ファクトリー 5,300 1,160.00 6,148,000
物語コーポレーション 9,100 6,650.00 60,515,000
ココカラファイン 15,100 7,550.00 114,005,000
三越伊勢丹ホールディングス 296,600 784.00 232,534,400
Hamee 4,600 1,583.00 7,281,800
マーケットエンタープライズ 1,300 1,524.00 1,981,200
ウエルシアホールディングス 89,600 3,475.00 311,360,000
クリエイトSDホールディングス 25,100 3,400.00 85,340,000
丸善CHIホールディングス 19,700 393.00 7,742,100
ティーライフ 2,800 1,358.00 3,802,400
チムニー 5,200 1,255.00 6,526,000
シュッピン 11,800 1,122.00 13,239,600
オイシックス・ラ・大地 22,400 3,050.00 68,320,000
ネクステージ 30,000 1,762.00 52,860,000
ジョイフル本田 49,800 1,365.00 67,977,000
鳥貴族ホールディングス 6,400 1,632.00 10,444,800
ホットランド 12,900 1,369.00 17,660,100
すかいらーくホールディングス 189,900 1,642.00 311,815,800
SFPホールディングス 8,300 1,324.00 10,989,200
綿半ホールディングス 13,000 1,305.00 16,965,000
ヨシックス 3,500 2,009.00 7,031,500
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 49,500 1,107.00 54,796,500
ゴルフダイジェスト・オンライン 9,000 1,492.00 13,428,000
BEENOS 8,700 3,490.00 30,363,000
あさひ 12,900 1,490.00 19,221,000
日本調剤 10,500 1,770.00 18,585,000
コスモス薬品 17,100 15,790.00 270,009,000
トーエル 8,700 842.00 7,325,400
オンリー 3,700 465.00 1,720,500
セブン&アイ・ホールディングス 662,000 4,703.00 3,113,386,000
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 90,900 803.00 72,992,700
143/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ツルハホールディングス 36,900 13,010.00 480,069,000
サンマルクホールディングス 13,600 1,700.00 23,120,000
フェリシモ 4,100 1,340.00 5,494,000
トリドールホールディングス 42,100 1,754.00 73,843,400
TOKYO BASE 15,800 736.00 11,628,800
ウイルプラスホールディングス 2,900 1,320.00 3,828,000
JMホールディングス 13,000 2,143.00 27,859,000
サツドラホールディングス 2,700 2,285.00 6,169,500
アレンザホールディングス 13,200 1,230.00 16,236,000
串カツ田中ホールディングス 4,700 1,712.00 8,046,400
バロックジャパンリミテッド 12,200 768.00 9,369,600
クスリのアオキホールディングス 16,900 7,990.00 135,031,000
力の源ホールディングス 7,700 614.00 4,727,800
FOOD & LIFE COMPANIE
S 99,100 4,725.00 468,247,500
メディカルシステムネットワーク 15,200 715.00 10,868,000
はるやまホールディングス 8,500 669.00 5,686,500
ノジマ 30,200 3,265.00 98,603,000
カッパ・クリエイト 23,700 1,495.00 35,431,500
ライトオン 12,600 705.00 8,883,000
良品計画 194,900 2,336.00 455,286,400
三城ホールディングス 22,400 283.00 6,339,200
アドヴァン 17,600 975.00 17,160,000
アルビス 5,600 2,336.00 13,081,600
コナカ 19,900 341.00 6,785,900
ハウス オブ ローゼ 2,300 1,662.00 3,822,600
G-7ホールディングス 10,100 2,873.00 29,017,300
イオン北海道 22,500 1,130.00 25,425,000
コジマ 29,500 887.00 26,166,500
ヒマラヤ 6,300 991.00 6,243,300
コーナン商事 24,200 3,070.00 74,294,000
エコス 6,400 1,878.00 12,019,200
ワタミ 22,200 984.00 21,844,800
マルシェ 4,400 481.00 2,116,400
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 338,400 2,361.00 798,962,400
西松屋チェーン 37,300 1,733.00 64,640,900
ゼンショーホールディングス 91,000 2,823.00 256,893,000
幸楽苑ホールディングス 10,700 1,636.00 17,505,200
ハークスレイ 4,000 914.00 3,656,000
サイゼリヤ 25,300 2,461.00 62,263,300
VTホールディングス 64,600 429.00 27,713,400
魚力 5,500 1,902.00 10,461,000
144/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
フジ・コーポレーション 9,200 1,316.00 12,107,200
ユナイテッドアローズ 19,500 2,015.00 39,292,500
ハイデイ日高 24,600 1,736.00 42,705,600
京都きもの友禅 12,200 267.00 3,257,400
コロワイド 56,200 1,862.00 104,644,400
ピーシーデポコーポレーション 20,500 465.00 9,532,500
壱番屋 12,000 4,900.00 58,800,000
PLANT 4,800 734.00 3,523,200
スギホールディングス 33,800 8,630.00 291,694,000
薬王堂ホールディングス 7,500 2,406.00 18,045,000
スクロール 24,600 892.00 21,943,200
ヨンドシーホールディングス 15,800 1,892.00 29,893,600
木曽路 22,300 2,280.00 50,844,000
SRSホールディングス 22,200 830.00 18,426,000
リテールパートナーズ 20,800 1,208.00 25,126,400
ケーヨー 31,500 723.00 22,774,500
上新電機 20,000 2,827.00 56,540,000
日本瓦斯 83,800 1,889.00 158,298,200
ロイヤルホールディングス 29,500 1,957.00 57,731,500
いなげや 19,000 1,569.00 29,811,000
チヨダ 18,200 893.00 16,252,600
ライフコーポレーション 17,200 3,535.00 60,802,000
リンガーハット 20,900 2,267.00 47,380,300
MrMaxHD 23,800 647.00 15,398,600
AOKIホールディングス 34,500 639.00 22,045,500
オークワ 26,700 1,171.00 31,265,700
コメリ 26,300 2,868.00 75,428,400
青山商事 38,100 863.00 32,880,300
しまむら 19,700 10,990.00 216,503,000
はせがわ 10,200 292.00 2,978,400
高島屋 123,400 1,230.00 151,782,000
松屋 37,200 945.00 35,154,000
エイチ・ツー・オー リテイリング 80,400 864.00 69,465,600
近鉄百貨店 6,600 3,145.00 20,757,000
丸井グループ 143,300 2,097.00 300,500,100
アクシアル リテイリング 14,100 4,245.00 59,854,500
イオン 651,200 3,088.00 2,010,905,600
イズミ 34,400 4,375.00 150,500,000
平和堂 31,300 2,290.00 71,677,000
フジ 20,500 2,130.00 43,665,000
ヤオコー 19,200 6,980.00 134,016,000
ゼビオホールディングス 20,900 916.00 19,144,400
145/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ケーズホールディングス 144,300 1,466.00 211,543,800
Olympicグループ 9,200 782.00 7,194,400
日産東京販売ホールディングス 26,500 247.00 6,545,500
シルバーライフ 3,600 2,559.00 9,212,400
Genky DrugStores 7,500 3,415.00 25,612,500
ナルミヤ・インターナショナル 3,600 1,228.00 4,420,800
ブックオフグループホールディングス 9,900 1,006.00 9,959,400
ギフト 2,300 2,148.00 4,940,400
アインホールディングス 24,600 6,350.00 156,210,000
元気寿司 4,900 2,452.00 12,014,800
ヤマダホールディングス 567,800 562.00 319,103,600
アークランドサカモト 26,700 1,547.00 41,304,900
ニトリホールディングス 67,200 19,710.00 1,324,512,000
グルメ杵屋 12,500 960.00 12,000,000
愛眼 13,500 227.00 3,064,500
ケーユーホールディングス 9,200 989.00 9,098,800
吉野家ホールディングス 55,800 2,070.00 115,506,000
松屋フーズホールディングス 8,200 3,525.00 28,905,000
サガミホールディングス 24,100 1,039.00 25,039,900
関西スーパーマーケット 13,100 1,037.00 13,584,700
王将フードサービス 11,200 5,690.00 63,728,000
プレナス 19,100 2,045.00 39,059,500
ミニストップ 12,700 1,459.00 18,529,300
アークス 32,400 2,431.00 78,764,400
バローホールディングス 34,700 2,349.00 81,510,300
ベルク 8,400 5,920.00 49,728,000
大庄 9,400 1,004.00 9,437,600
ファーストリテイリング 22,600 87,660.00 1,981,116,000
サンドラッグ 63,800 3,880.00 247,544,000
サックスバー ホールディングス 15,000 638.00 9,570,000
ヤマザワ 4,200 1,702.00 7,148,400
やまや 3,500 2,326.00 8,141,000
ベルーナ 36,600 1,201.00 43,956,600
島根銀行 5,800 724.00 4,199,200
じもとホールディングス 11,400 713.00 8,128,200
めぶきフィナンシャルグループ 880,500 249.00 219,244,500
東京きらぼしフィナンシャルグループ 21,300 1,254.00 26,710,200
九州フィナンシャルグループ 346,000 442.00 152,932,000
ゆうちょ銀行 480,100 1,042.00 500,264,200
富山第一銀行 40,400 291.00 11,756,400
コンコルディア・フィナンシャルグループ 1,032,400 437.00 451,158,800
西日本フィナンシャルホールディングス 112,500 733.00 82,462,500
146/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三十三フィナンシャルグループ 14,700 1,361.00 20,006,700
第四北越フィナンシャルグループ 27,600 2,419.00 66,764,400
ひろぎんホールディングス 249,900 620.00 154,938,000
新生銀行 138,200 1,623.00 224,298,600
あおぞら銀行 101,000 2,437.00 246,137,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ 11,591,700 607.90 7,046,594,430
りそなホールディングス 1,955,500 468.20 915,565,100
三井住友トラスト・ホールディングス 320,300 3,857.00 1,235,397,100
三井住友フィナンシャルグループ 1,172,700 3,970.00 4,655,619,000
千葉銀行 565,500 716.00 404,898,000
群馬銀行 348,800 378.00 131,846,400
武蔵野銀行 25,200 1,683.00 42,411,600
千葉興業銀行 43,100 279.00 12,024,900
筑波銀行 70,500 177.00 12,478,500
七十七銀行 53,200 1,436.00 76,395,200
青森銀行 13,100 2,346.00 30,732,600
秋田銀行 10,100 1,404.00 14,180,400
山形銀行 19,000 1,059.00 20,121,000
岩手銀行 11,100 2,161.00 23,987,100
東邦銀行 151,500 223.00 33,784,500
東北銀行 8,100 1,064.00 8,618,400
みちのく銀行 10,900 1,025.00 11,172,500
ふくおかフィナンシャルグループ 152,900 1,972.00 301,518,800
静岡銀行 412,700 867.00 357,810,900
十六銀行 21,200 2,093.00 44,371,600
スルガ銀行 148,600 415.00 61,669,000
八十二銀行 381,700 400.00 152,680,000
山梨中央銀行 19,700 857.00 16,882,900
大垣共立銀行 33,500 2,047.00 68,574,500
福井銀行 14,500 1,770.00 25,665,000
北國銀行 15,700 2,483.00 38,983,100
清水銀行 7,000 1,638.00 11,466,000
富山銀行 3,300 2,791.00 9,210,300
滋賀銀行 34,000 2,195.00 74,630,000
南都銀行 24,700 1,880.00 46,436,000
百五銀行 152,500 330.00 50,325,000
京都銀行 60,700 6,000.00 364,200,000
紀陽銀行 60,000 1,500.00 90,000,000
ほくほくフィナンシャルグループ 112,800 981.00 110,656,800
山陰合同銀行 106,800 523.00 55,856,400
中国銀行 145,800 910.00 132,678,000
鳥取銀行 5,400 1,147.00 6,193,800
147/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
伊予銀行 224,500 635.00 142,557,500
百十四銀行 18,000 1,570.00 28,260,000
四国銀行 24,000 735.00 17,640,000
阿波銀行 25,900 2,309.00 59,803,100
大分銀行 9,700 1,940.00 18,818,000
宮崎銀行 10,600 2,305.00 24,433,000
佐賀銀行 9,600 1,394.00 13,382,400
沖縄銀行 15,500 2,757.00 42,733,500
琉球銀行 36,800 734.00 27,011,200
セブン銀行 566,200 234.00 132,490,800
みずほフィナンシャルグループ 2,302,600 1,622.50 3,735,968,500
高知銀行 6,100 829.00 5,056,900
山口フィナンシャルグループ 211,500 674.00 142,551,000
長野銀行 5,600 1,199.00 6,714,400
名古屋銀行 13,600 2,811.00 38,229,600
北洋銀行 255,400 295.00 75,343,000
愛知銀行 5,700 2,928.00 16,689,600
中京銀行 6,100 1,726.00 10,528,600
大光銀行 5,800 1,481.00 8,589,800
愛媛銀行 23,700 936.00 22,183,200
トマト銀行 6,500 1,057.00 6,870,500
京葉銀行 72,300 435.00 31,450,500
栃木銀行 81,900 183.00 14,987,700
北日本銀行 5,300 1,842.00 9,762,600
東和銀行 29,700 633.00 18,800,100
福島銀行 19,400 236.00 4,578,400
大東銀行 8,100 638.00 5,167,800
トモニホールディングス 131,000 309.00 40,479,000
フィデアホールディングス 164,500 131.00 21,549,500
池田泉州ホールディングス 194,900 178.00 34,692,200
FPG 57,400 742.00 42,590,800
ジャパンインベストメントアドバイザー 11,600 1,685.00 19,546,000
マーキュリアインベストメント 6,900 808.00 5,575,200
SBIホールディングス 208,900 3,030.00 632,967,000
ジャフコ グループ 26,100 7,840.00 204,624,000
大和証券グループ本社 1,269,500 625.10 793,564,450
野村ホールディングス 2,587,600 580.50 1,502,101,800
岡三証券グループ 144,900 479.00 69,407,100
丸三証券 50,700 668.00 33,867,600
東洋証券 57,300 176.00 10,084,800
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 181,300 428.00 77,596,400
光世証券 4,400 712.00 3,132,800
148/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
水戸証券 46,000 312.00 14,352,000
いちよし証券 34,300 633.00 21,711,900
松井証券 83,200 872.00 72,550,400
マネックスグループ 152,200 918.00 139,719,600
極東証券 23,000 852.00 19,596,000
岩井コスモホールディングス 17,500 1,781.00 31,167,500
藍澤證券 30,700 1,044.00 32,050,800
マネーパートナーズグループ 19,000 257.00 4,883,000
スパークス・グループ 79,100 295.00 23,334,500
かんぽ生命保険 210,100 2,205.00 463,270,500
SOMPOホールディングス 298,700 4,255.00 1,270,968,500
アニコム ホールディングス 47,700 1,047.00 49,941,900
MS&ADインシュアランスグループホール
ディングス 411,500 3,296.00 1,356,304,000
第一生命ホールディングス 895,200 2,056.50 1,840,978,800
東京海上ホールディングス 558,100 5,472.00 3,053,923,200
T&Dホールディングス 506,500 1,397.00 707,580,500
アドバンスクリエイト 8,000 1,047.00 8,376,000
全国保証 44,100 4,935.00 217,633,500
イントラスト 5,100 660.00 3,366,000
日本モーゲージサービス 8,800 1,022.00 8,993,600
Casa 5,000 928.00 4,640,000
アルヒ 25,100 1,827.00 45,857,700
プレミアグループ 7,900 2,411.00 19,046,900
クレディセゾン 99,100 1,298.00 128,631,800
芙蓉総合リース 17,800 7,540.00 134,212,000
みずほリース 26,200 3,360.00 88,032,000
東京センチュリー 39,400 6,710.00 264,374,000
日本証券金融 71,900 823.00 59,173,700
アイフル 285,000 324.00 92,340,000
リコーリース 13,400 3,495.00 46,833,000
イオンフィナンシャルサービス 103,900 1,271.00 132,056,900
アコム 341,000 472.00 160,952,000
ジャックス 18,800 2,193.00 41,228,400
オリエントコーポレーション 459,800 148.00 68,050,400
オリックス 1,028,900 1,821.00 1,873,626,900
三菱HCキャピタル 586,400 641.00 375,882,400
九州リースサービス 8,600 679.00 5,839,400
日本取引所グループ 457,800 2,647.50 1,212,025,500
イー・ギャランティ 19,600 2,120.00 41,552,000
アサックス 9,100 695.00 6,324,500
NECキャピタルソリューション 7,000 2,071.00 14,497,000
いちご 193,100 349.00 67,391,900
149/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本駐車場開発 195,000 159.00 31,005,000
スター・マイカ・ホールディングス 10,000 1,110.00 11,100,000
SREホールディングス 2,700 5,010.00 13,527,000
ADワークスグループ 33,600 163.00 5,476,800
ヒューリック 360,600 1,267.00 456,880,200
三栄建築設計 7,500 1,985.00 14,887,500
野村不動産ホールディングス 103,500 2,818.00 291,663,000
三重交通グループホールディングス 37,400 492.00 18,400,800
サムティ 24,800 2,055.00 50,964,000
ディア・ライフ 27,100 482.00 13,062,200
日本商業開発 11,600 1,743.00 20,218,800
プレサンスコーポレーション 28,800 1,704.00 49,075,200
ハウスコム 4,100 1,246.00 5,108,600
日本管理センター 10,300 1,286.00 13,245,800
サンセイランディック 6,700 849.00 5,688,300
フージャースホールディングス 27,600 691.00 19,071,600
オープンハウス 54,100 4,540.00 245,614,000
東急不動産ホールディングス 463,100 643.00 297,773,300
飯田グループホールディングス 141,900 2,780.00 394,482,000
イーグランド 4,300 942.00 4,050,600
ムゲンエステート 13,400 502.00 6,726,800
ハウスドゥ 8,300 1,068.00 8,864,400
シーアールイー 5,400 1,475.00 7,965,000
グッドコムアセット 9,100 1,470.00 13,377,000
ジェイ・エス・ビー 3,600 3,455.00 12,438,000
テンポイノベーション 6,400 886.00 5,670,400
フェイスネットワーク 2,500 1,311.00 3,277,500
パーク24 91,700 2,230.00 204,491,000
パラカ 5,300 1,700.00 9,010,000
三井不動産 772,900 2,515.00 1,943,843,500
三菱地所 1,114,000 1,872.50 2,085,965,000
平和不動産 29,400 3,910.00 114,954,000
東京建物 168,300 1,727.00 290,654,100
ダイビル 44,700 1,278.00 57,126,600
京阪神ビルディング 30,200 1,520.00 45,904,000
住友不動産 381,300 3,913.00 1,492,026,900
テーオーシー 35,300 741.00 26,157,300
東京楽天地 3,100 4,245.00 13,159,500
スターツコーポレーション 20,700 2,756.00 57,049,200
フジ住宅 21,800 666.00 14,518,800
空港施設 19,400 635.00 12,319,000
明和地所 10,200 668.00 6,813,600
150/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ゴールドクレスト 16,200 1,630.00 26,406,000
エスリード 7,500 1,678.00 12,585,000
日神グループホールディングス 28,100 501.00 14,078,100
日本エスコン 30,700 759.00 23,301,300
タカラレーベン 71,000 369.00 26,199,000
AVANTIA 11,100 907.00 10,067,700
イオンモール 85,800 1,757.00 150,750,600
毎日コムネット 7,700 775.00 5,967,500
ファースト住建 8,400 1,244.00 10,449,600
カチタス 42,400 3,340.00 141,616,000
トーセイ 24,700 1,123.00 27,738,100
穴吹興産 4,400 2,127.00 9,358,800
サンフロンティア不動産 22,300 1,024.00 22,835,200
エフ・ジェー・ネクスト 18,000 1,053.00 18,954,000
インテリックス 3,800 862.00 3,275,600
ランドビジネス 7,100 402.00 2,854,200
サンネクスタグループ 6,800 991.00 6,738,800
グランディハウス 14,700 465.00 6,835,500
日本空港ビルデング 59,200 4,870.00 288,304,000
明豊ファシリティワークス 7,900 789.00 6,233,100
日本工営 10,300 3,095.00 31,878,500
LIFULL 57,800 409.00 23,640,200
ミクシィ 41,800 2,706.00 113,110,800
ジェイエイシーリクルートメント 11,400 1,792.00 20,428,800
日本M&Aセンター 269,400 2,771.00 746,507,400
メンバーズ 5,000 2,976.00 14,880,000
中広 3,100 349.00 1,081,900
UTグループ 23,800 3,720.00 88,536,000
アイティメディア 5,600 1,993.00 11,160,800
タケエイ 18,500 1,284.00 23,754,000
E・Jホールディングス 8,800 1,135.00 9,988,000
夢真ビーネックスグループ 43,700 1,428.00 62,403,600
コシダカホールディングス 44,400 567.00 25,174,800
アルトナー 4,300 813.00 3,495,900
パソナグループ 17,900 1,941.00 34,743,900
CDS 4,200 1,568.00 6,585,600
リンクアンドモチベーション 30,200 690.00 20,838,000
GCA 21,800 850.00 18,530,000
エス・エム・エス 55,800 3,060.00 170,748,000
サニーサイドアップグループ 6,000 756.00 4,536,000
パーソルホールディングス 164,300 2,118.00 347,987,400
リニカル 9,600 741.00 7,113,600
151/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
クックパッド 52,500 282.00 14,805,000
アイ・ケイ・ケイ 8,400 670.00 5,628,000
学情 6,000 1,375.00 8,250,000
スタジオアリス 8,400 2,400.00 20,160,000
シミックホールディングス 9,300 1,577.00 14,666,100
エプコ 4,300 981.00 4,218,300
NJS 4,200 2,013.00 8,454,600
綜合警備保障 65,400 4,875.00 318,825,000
カカクコム 121,400 2,882.00 349,874,800
アイロムグループ 5,900 2,364.00 13,947,600
セントケア・ホールディング 12,200 1,194.00 14,566,800
サイネックス 3,200 666.00 2,131,200
ルネサンス 10,500 1,161.00 12,190,500
ディップ 25,800 3,230.00 83,334,000
デジタルホールディングス 11,600 1,931.00 22,399,600
新日本科学 20,400 733.00 14,953,200
キャリアデザインセンター 4,400 1,069.00 4,703,600
ベネフィット・ワン 59,800 2,742.00 163,971,600
エムスリー 289,700 7,462.00 2,161,741,400
ツカダ・グローバルホールディング 13,100 347.00 4,545,700
アウトソーシング 94,200 1,904.00 179,356,800
ウェルネット 17,000 521.00 8,857,000
ワールドホールディングス 5,700 2,781.00 15,851,700
ディー・エヌ・エー 69,600 2,100.00 146,160,000
博報堂DYホールディングス 228,600 1,838.00 420,166,800
ぐるなび 29,000 592.00 17,168,000
タカミヤ 20,400 524.00 10,689,600
ジャパンベストレスキューシステム 12,900 730.00 9,417,000
ファンコミュニケーションズ 45,800 398.00 18,228,400
ライク 4,500 2,315.00 10,417,500
ビジネス・ブレークスルー 7,500 449.00 3,367,500
エスプール 42,400 958.00 40,619,200
WDBホールディングス 7,600 2,357.00 17,913,200
手間いらず 2,100 5,570.00 11,697,000
ティア 10,100 491.00 4,959,100
CDG 1,700 1,594.00 2,709,800
アドウェイズ 27,000 861.00 23,247,000
バリューコマース 11,100 3,350.00 37,185,000
インフォマート 166,300 900.00 149,670,000
JPホールディングス 47,800 317.00 15,152,600
エコナックホールディングス 32,600 92.00 2,999,200
EPSホールディングス 24,900 1,400.00 34,860,000
152/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
レッグス 4,200 2,488.00 10,449,600
プレステージ・インターナショナル 61,900 744.00 46,053,600
アミューズ 9,100 2,361.00 21,485,100
ドリームインキュベータ 5,300 1,014.00 5,374,200
クイック 10,400 1,246.00 12,958,400
TAC 10,000 245.00 2,450,000
電通グループ 184,700 3,535.00 652,914,500
イオンファンタジー 6,500 2,026.00 13,169,000
シーティーエス 18,800 888.00 16,694,400
ネクシィーズグループ 6,000 996.00 5,976,000
H.U.グループホールディングス 46,000 3,655.00 168,130,000
アルプス技研 14,700 2,042.00 30,017,400
ダイオーズ 3,500 990.00 3,465,000
日本空調サービス 17,500 743.00 13,002,500
オリエンタルランド 174,600 15,265.00 2,665,269,000
ダスキン 38,200 2,654.00 101,382,800
明光ネットワークジャパン 21,200 589.00 12,486,800
ファルコホールディングス 8,000 1,698.00 13,584,000
ラウンドワン 56,200 1,239.00 69,631,800
リゾートトラスト 75,400 1,698.00 128,029,200
ビー・エム・エル 21,200 3,835.00 81,302,000
りらいあコミュニケーションズ 25,200 1,334.00 33,616,800
リソー教育 84,200 292.00 24,586,400
早稲田アカデミー 7,300 926.00 6,759,800
ユー・エス・エス 183,900 2,001.00 367,983,900
東京個別指導学院 15,000 592.00 8,880,000
サイバーエージェント 404,800 2,190.00 886,512,000
楽天グループ 766,100 1,334.00 1,021,977,400
クリーク・アンド・リバー社 8,800 1,581.00 13,912,800
モーニングスター 24,500 461.00 11,294,500
テー・オー・ダブリュー 29,600 326.00 9,649,600
山田コンサルティンググループ 9,800 1,238.00 12,132,400
セントラルスポーツ 6,200 2,430.00 15,066,000
フルキャストホールディングス 14,100 1,979.00 27,903,900
エン・ジャパン 29,300 3,440.00 100,792,000
リソルホールディングス 1,900 4,000.00 7,600,000
テクノプロ・ホールディングス 32,800 8,470.00 277,816,000
アトラグループ 3,800 335.00 1,273,000
インターワークス 5,400 390.00 2,106,000
アイ・アールジャパンホールディングス 6,700 13,130.00 87,971,000
KeePer技研 10,700 2,308.00 24,695,600
ファーストロジック 3,500 775.00 2,712,500
153/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三機サービス 3,400 1,076.00 3,658,400
Gunosy 10,500 1,022.00 10,731,000
デザインワン・ジャパン 5,900 255.00 1,504,500
イー・ガーディアン 7,300 2,786.00 20,337,800
リブセンス 10,200 231.00 2,356,200
ジャパンマテリアル 50,700 1,275.00 64,642,500
ベクトル 20,700 958.00 19,830,600
ウチヤマホールディングス 8,800 378.00 3,326,400
チャーム・ケア・コーポレーション 12,400 1,263.00 15,661,200
キャリアリンク 5,500 2,236.00 12,298,000
IBJ 13,700 912.00 12,494,400
アサンテ 6,100 1,823.00 11,120,300
バリューHR 6,700 1,660.00 11,122,000
M&Aキャピタルパートナーズ 13,500 4,690.00 63,315,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 6,500 1,696.00 11,024,000
ERIホールディングス 5,100 588.00 2,998,800
アビスト 2,600 3,060.00 7,956,000
シグマクシス 9,100 2,139.00 19,464,900
ウィルグループ 12,300 1,018.00 12,521,400
エスクロー・エージェント・ジャパン 25,400 253.00 6,426,200
メドピア 12,700 5,730.00 72,771,000
レアジョブ 3,200 2,045.00 6,544,000
リクルートホールディングス 1,176,100 5,257.00 6,182,757,700
エラン 22,800 1,372.00 31,281,600
土木管理総合試験所 8,800 406.00 3,572,800
ネットマーケティング 8,300 591.00 4,905,300
日本郵政 1,242,400 949.40 1,179,534,560
ベルシステム24ホールディングス 27,700 1,694.00 46,923,800
鎌倉新書 16,700 1,365.00 22,795,500
SMN 3,800 805.00 3,059,000
グローバルキッズCOMPANY 3,200 1,013.00 3,241,600
エアトリ 10,300 2,246.00 23,133,800
アトラエ 11,600 1,679.00 19,476,400
ストライク 6,300 4,280.00 26,964,000
ソラスト 40,500 1,410.00 57,105,000
セラク 5,300 2,311.00 12,248,300
インソース 16,000 2,456.00 39,296,000
ベイカレント・コンサルティング 10,800 34,000.00 367,200,000
Orchestra Holdings 3,700 2,787.00 10,311,900
アイモバイル 6,000 1,368.00 8,208,000
キャリアインデックス 7,200 602.00 4,334,400
MS-Japan 6,900 1,039.00 7,169,100
154/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
船場 3,600 854.00 3,074,400
グレイステクノロジー 16,800 2,553.00 42,890,400
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 47,400 2,242.00 106,270,800
フルテック 2,500 1,474.00 3,685,000
グリーンズ 6,200 592.00 3,670,400
GameWith 5,300 665.00 3,524,500
ソウルドアウト 4,100 1,587.00 6,506,700
MS&Consulting 3,100 607.00 1,881,700
ウェルビー 6,200 1,482.00 9,188,400
エル・ティー・エス 1,600 4,445.00 7,112,000
ミダック 3,600 5,430.00 19,548,000
日総工産 13,200 776.00 10,243,200
キュービーネットホールディングス 7,700 1,773.00 13,652,100
RPAホールディングス 19,200 765.00 14,688,000
スプリックス 4,900 1,067.00 5,228,300
マネジメントソリューションズ 8,100 1,976.00 16,005,600
プロレド・パートナーズ 3,100 2,964.00 9,188,400
テノ.ホールディングス 2,000 1,130.00 2,260,000
フロンティア・マネジメント 3,900 1,659.00 6,470,100
ピアラ 1,300 1,582.00 2,056,600
コプロ・ホールディングス 2,300 1,326.00 3,049,800
ギークス 3,000 1,709.00 5,127,000
カーブスホールディングス 45,400 821.00 37,273,400
フォーラムエンジニアリング 11,700 1,043.00 12,203,100
ダイレクトマーケティングミックス 8,600 3,485.00 29,971,000
ポピンズホールディングス 4,400 4,600.00 20,240,000
LITALICO 6,700 4,620.00 30,954,000
アドバンテッジリスクマネジメント 8,700 730.00 6,351,000
リログループ 89,900 2,291.00 205,960,900
東祥 10,400 1,679.00 17,461,600
エイチ・アイ・エス 25,200 2,289.00 57,682,800
ラックランド 4,800 2,498.00 11,990,400
共立メンテナンス 27,300 3,535.00 96,505,500
イチネンホールディングス 17,300 1,299.00 22,472,700
建設技術研究所 10,700 2,563.00 27,424,100
スペース 10,900 903.00 9,842,700
長大 6,700 1,774.00 11,885,800
燦ホールディングス 7,400 1,065.00 7,881,000
スバル興業 1,000 8,170.00 8,170,000
東京テアトル 6,400 1,256.00 8,038,400
タナベ経営 3,300 1,396.00 4,606,800
ナガワ 5,300 8,250.00 43,725,000
155/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東京都競馬 10,800 5,420.00 58,536,000
カナモト 29,000 2,775.00 80,475,000
西尾レントオール 15,200 3,215.00 48,868,000
トランス・コスモス 15,700 3,115.00 48,905,500
乃村工藝社 70,700 831.00 58,751,700
藤田観光 6,500 1,937.00 12,590,500
KNT-CTホールディングス 8,700 1,074.00 9,343,800
日本管財 17,700 2,245.00 39,736,500
トーカイ 16,000 2,462.00 39,392,000
セコム 161,800 9,317.00 1,507,490,600
セントラル警備保障 8,000 2,990.00 23,920,000
丹青社 31,300 860.00 26,918,000
メイテック 20,100 6,130.00 123,213,000
応用地質 18,700 1,328.00 24,833,600
船井総研ホールディングス 33,700 2,269.00 76,465,300
進学会ホールディングス 7,100 423.00 3,003,300
オオバ 11,900 859.00 10,222,100
いであ 4,100 1,866.00 7,650,600
学究社 5,000 1,311.00 6,555,000
ベネッセホールディングス 60,300 2,443.00 147,312,900
イオンディライト 20,300 3,385.00 68,715,500
ナック 8,100 947.00 7,670,700
ダイセキ 27,600 4,115.00 113,574,000
ステップ 6,200 1,609.00 9,975,800
合 計 180,192,000 460,742,957,170
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
156/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 5月10日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 1,238,364,651
コール・ローン 3,303,117,503
国債証券 294,306,290,777
派生商品評価勘定 35,395,355
未収入金 5,920,298,908
未収利息 1,834,340,720
前払費用 57,734,398
差入委託証拠金 425,595,765
流動資産合計 307,121,138,077
資産合計 307,121,138,077
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 6,569,830
前受金 1,893,876
未払金 6,953,280,296
未払解約金 226,718,670
未払利息 2,558
流動負債合計 7,188,465,230
負債合計 7,188,465,230
純資産の部
元本等
元本 98,661,509,279
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 201,271,163,568
元本等合計 299,932,672,847
純資産合計 299,932,672,847
負債純資産合計 307,121,138,077
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021年 5月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
157/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 5月10日現在
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 5月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 98,661,509,279口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 3.0400円
の額
(1万口当たり純資産額) (30,400円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2021年 5月10日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
158/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 5月10日現在
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2021年 5月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
159/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2021年 5月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2020年11月11日
期首元本額 93,613,991,047円
期中追加設定元本額 9,177,791,976円
期中一部解約元本額 4,130,273,744円
期末元本額 98,661,509,279円
期末元本額の内訳
外国債券オープン(毎月決算型) 1,450,200,894円
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) 617,077,783円
財産四分法ファンド(毎月決算型) 420,469,762円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 2,046,735,908円
SBI資産設計オープン(分配型) 7,371,699円
SMT グローバル債券インデックス・オープン 7,146,966,169円
世界経済インデックスファンド 9,053,593,050円
DCマイセレクション25 1,886,404,453円
DCマイセレクション50 1,594,903,408円
DCマイセレクション75 1,080,423,744円
DC外国債券インデックス・オープン 2,113,883,812円
DCマイセレクションS25 830,492,966円
DCマイセレクションS50 662,002,471円
DCマイセレクションS75 346,205,923円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 37,743,908円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 79,893,966円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 40,438,684円
DC世界経済インデックスファンド 11,042,223,425円
外国債券インデックス・オープン(SMA専用) 672,086,611円
160/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 5月10日現在
区分
外国債券インデックス 為替ヘッジあり(SMA専用) 3,925,757円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 2,388,520円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 1,529,048円
外国債券インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 30,705,008円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 71,223,680円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 106,862,002円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 90,036,269円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 95,223,196円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,630,219,594円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 489,585,124円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 1,941,568,268円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 490,141,077円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 61,809,375円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 507,355,830円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 192,553,052円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 234,152,090円
FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用) 813,587,024円
グローバル債券ファンド・シリーズ1(適格機関投資家専用) 1,256,213,928円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 765,529,114円
外国債券ファンド・シリーズ1 628,687,544円
コア投資戦略ファンド(安定型) 905,750,994円
コア投資戦略ファンド(成長型) 2,367,564,911円
分散投資コア戦略ファンドA 1,148,177,436円
分散投資コア戦略ファンドS 2,349,587,917円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 429,248,945円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 3,558,704,644円
コア投資戦略ファンド(切替型) 877,927,110円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 222,908,847円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 100,505,435円
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 1,178,174,256円
SMT インデックスバランス・オープン 188,413,055円
外国債券SMTBセレクション(SMA専用) 20,873,361,375円
SMT 世界経済インデックス・オープン 170,507,341円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 174,688,010円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 278,813,727円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 3,165,817円
グローバル経済コア 766,929,857円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 11,716,556円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 474,156円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 242,417,632円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 25,844,604円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 738,326円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 753,032円
161/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 5月10日現在
区分
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 351,020円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 908,884円
FOFs用 外国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 509,175,396円
FOFs用 外国債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 10,494,235,065円
外国債券インデックス・ファンド(適格機関投資家専用) 337,396,905円
外国債券インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 342,715,652円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 187,969,580円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用) 369,968,658円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年 5月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △11,025,077,223
合計 △11,025,077,223
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
債券関連
(2021年 5月10日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 3,470,939,672 - 3,472,833,548 1,893,876
合計 3,470,939,672 - 3,472,833,548 1,893,876
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2021年 5月10日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
162/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 3,190,931,026 - 3,217,770,097 26,839,071
アメリカドル 1,469,111,279 - 1,470,517,672 1,406,393
カナダドル 154,095,796 - 158,815,197 4,719,401
ユーロ 1,328,259,320 - 1,345,734,063 17,474,743
イギリスポンド 239,464,631 - 242,703,165 3,238,534
売建 140,421,965 - 140,329,387 92,578
アメリカドル 95,397,909 - 95,073,623 324,286
ユーロ 43,749,129 - 43,977,790 △228,661
シンガポールドル 1,054,232 - 1,057,410 △3,178
イスラエルシェケ
220,695 - 220,564 131
ル
合計 3,331,352,991 - 3,358,099,484 26,931,649
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカド T 0.125% 01/15/24 10,000,000.00 9,968,750.00
ル
T 0.125% 02/15/24 4,710,000.00 4,694,913.30
T 0.125% 05/15/23 7,500,000.00 7,496,777.32
T 0.125% 09/15/23 8,060,000.00 8,048,035.97
T 0.125% 10/15/23 8,000,000.00 7,986,250.00
T 0.125% 12/15/23 3,250,000.00 3,241,875.00
T 0.125% 12/31/22 6,400,000.00 6,400,625.02
T 0.25% 03/15/24 13,000,000.00 12,994,921.94
T 0.25% 04/15/23 10,150,000.00 10,172,203.12
T 0.25% 06/15/23 8,000,000.00 8,015,625.04
T 0.25% 06/30/25 1,000,000.00 986,562.50
T 0.25% 07/31/25 10,000,000.00 9,854,687.50
163/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 0.25% 09/30/25 7,500,000.00 7,374,609.37
T 0.25% 10/31/25 3,600,000.00 3,534,890.61
T 0.375% 01/31/26 8,000,000.00 7,871,250.00
T 0.375% 04/30/25 8,000,000.00 7,949,062.48
T 0.375% 07/31/27 9,500,000.00 9,094,765.62
T 0.375% 09/30/27 8,000,000.00 7,630,937.52
T 0.375% 11/30/25 3,000,000.00 2,958,984.39
T 0.375% 12/31/25 4,000,000.00 3,940,312.52
T 0.5% 02/28/26 3,500,000.00 3,460,898.45
T 0.5% 03/15/23 7,770,000.00 7,822,659.93
T 0.5% 03/31/25 7,220,000.00 7,216,333.61
T 0.5% 04/30/27 2,940,000.00 2,851,455.46
T 0.5% 05/31/27 3,500,000.00 3,389,121.08
T 0.5% 06/30/27 7,100,000.00 6,863,425.79
T 0.5% 08/31/27 4,660,000.00 4,488,162.50
T 0.5% 10/31/27 7,500,000.00 7,200,292.95
T 0.625% 05/15/30 14,100,000.00 13,042,500.00
T 0.625% 08/15/30 15,950,000.00 14,692,691.48
T 0.625% 11/30/27 2,500,000.00 2,415,820.32
T 0.625% 12/31/27 10,000,000.00 9,649,218.80
T 0.75% 01/31/28 8,500,000.00 8,258,945.35
T 0.75% 03/31/26 11,000,000.00 10,999,570.34
T 0.875% 11/15/30 11,150,000.00 10,480,128.96
T 1.125% 02/15/31 11,050,000.00 10,603,683.64
T 1.125% 05/15/40 8,060,000.00 6,776,696.87
T 1.125% 08/15/40 9,300,000.00 7,790,203.12
T 1.25% 03/31/28 5,150,000.00 5,161,667.99
T 1.25% 05/15/50 10,650,000.00 8,319,480.51
T 1.25% 07/31/23 4,550,000.00 4,658,951.16
T 1.375% 01/31/25 9,000,000.00 9,298,476.54
T 1.375% 06/30/23 5,000,000.00 5,129,492.20
T 1.375% 08/15/50 9,900,000.00 7,984,968.75
T 1.375% 08/31/23 2,500,000.00 2,568,457.02
T 1.375% 09/30/23 4,000,000.00 4,112,500.00
T 1.375% 10/15/22 5,000,000.00 5,090,917.95
T 1.375% 11/15/40 13,000,000.00 11,383,125.00
T 1.5% 01/15/23 6,200,000.00 6,343,617.17
T 1.5% 01/31/27 6,000,000.00 6,184,218.78
T 1.5% 02/15/30 6,470,000.00 6,481,120.31
T 1.5% 02/28/23 7,800,000.00 7,992,562.50
T 1.5% 03/31/23 4,000,000.00 4,102,890.64
T 1.5% 08/15/22 10,000,000.00 10,179,687.50
164/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 1.5% 08/15/26 8,400,000.00 8,683,500.00
T 1.5% 09/15/22 9,500,000.00 9,679,794.91
T 1.5% 09/30/24 8,500,000.00 8,817,421.87
T 1.625% 02/15/26 8,100,000.00 8,441,085.97
T 1.625% 04/30/23 3,500,000.00 3,601,855.46
T 1.625% 05/15/26 2,270,000.00 2,364,346.87
T 1.625% 05/31/23 1,000,000.00 1,030,195.31
T 1.625% 08/15/22 2,500,000.00 2,548,974.60
T 1.625% 08/15/29 6,750,000.00 6,866,543.00
T 1.625% 08/31/22 5,000,000.00 5,100,390.65
T 1.625% 10/31/23 2,500,000.00 2,587,597.65
T 1.625% 10/31/26 7,300,000.00 7,585,441.38
T 1.625% 11/15/22 8,080,000.00 8,264,956.29
T 1.625% 11/15/50 8,050,000.00 6,927,402.38
T 1.625% 11/30/26 8,780,000.00 9,120,225.00
T 1.625% 12/15/22 3,600,000.00 3,686,906.26
T 1.75% 01/31/23 7,550,000.00 7,761,606.41
T 1.75% 04/30/22 5,500,000.00 5,590,341.79
T 1.75% 05/15/22 3,800,000.00 3,864,867.17
T 1.75% 05/15/23 3,690,000.00 3,808,483.61
T 1.75% 05/31/22 9,550,000.00 9,719,922.86
T 1.75% 06/30/22 7,000,000.00 7,133,710.92
T 1.75% 06/30/24 2,400,000.00 2,506,781.25
T 1.75% 07/15/22 8,320,000.00 8,483,962.48
T 1.75% 09/30/22 5,150,000.00 5,268,590.80
T 1.75% 11/15/29 3,000,000.00 3,077,812.50
T 1.875% 02/15/41 3,000,000.00 2,867,343.75
T 1.875% 02/15/51 6,300,000.00 5,764,007.84
T 1.875% 04/30/22 4,450,000.00 4,528,483.40
T 1.875% 07/31/22 9,000,000.00 9,197,753.94
T 1.875% 07/31/26 5,190,000.00 5,469,570.71
T 1.875% 08/31/22 4,000,000.00 4,093,203.12
T 1.875% 08/31/24 6,000,000.00 6,297,187.50
T 1.875% 09/30/22 2,660,000.00 2,725,720.69
T 1.875% 10/31/22 7,450,000.00 7,644,107.44
T 2.125% 02/29/24 5,100,000.00 5,367,152.33
T 2.125% 03/31/24 7,400,000.00 7,794,281.25
T 2.125% 05/15/22 3,790,000.00 3,869,131.06
T 2.125% 05/15/25 2,400,000.00 2,551,687.51
T 2.125% 05/31/26 3,600,000.00 3,839,062.50
T 2.125% 06/30/22 6,000,000.00 6,140,273.46
T 2.125% 07/31/24 4,800,000.00 5,074,500.00
T 2.125% 09/30/24 8,000,000.00 8,468,750.00
165/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 2.125% 11/30/23 2,680,000.00 2,810,650.00
T 2.125% 12/31/22 5,320,000.00 5,494,874.19
T 2.25% 01/31/24 4,000,000.00 4,218,906.24
T 2.25% 02/15/27 8,950,000.00 9,598,875.00
T 2.25% 04/30/24 7,000,000.00 7,405,507.83
T 2.25% 08/15/27 8,550,000.00 9,159,521.46
T 2.25% 08/15/46 7,290,000.00 7,283,165.62
T 2.25% 08/15/49 5,500,000.00 5,481,953.12
T 2.25% 10/31/24 6,300,000.00 6,700,148.46
T 2.25% 11/15/24 10,150,000.00 10,800,630.83
T 2.25% 11/15/25 4,400,000.00 4,712,640.63
T 2.25% 11/15/27 7,650,000.00 8,187,890.62
T 2.25% 12/31/23 4,500,000.00 4,739,414.08
T 2.25% 12/31/24 8,400,000.00 8,949,281.29
T 2.375% 01/31/23 5,000,000.00 5,193,750.00
T 2.375% 02/29/24 5,760,000.00 6,100,875.01
T 2.375% 04/30/26 2,600,000.00 2,804,648.44
T 2.375% 05/15/27 10,750,000.00 11,604,121.14
T 2.375% 05/15/29 8,010,000.00 8,614,504.68
T 2.375% 08/15/24 5,000,000.00 5,328,906.25
T 2.375% 11/15/49 7,500,000.00 7,683,398.47
T 2.5% 01/31/24 3,470,000.00 3,682,944.14
T 2.5% 01/31/25 5,000,000.00 5,377,148.45
T 2.5% 02/15/45 3,210,000.00 3,368,995.31
T 2.5% 02/15/46 4,000,000.00 4,193,125.00
T 2.5% 03/31/23 4,050,000.00 4,230,826.18
T 2.5% 05/15/24 7,900,000.00 8,423,683.57
T 2.5% 05/15/46 5,050,000.00 5,293,425.80
T 2.5% 08/15/23 4,550,000.00 4,788,875.00
T 2.625% 01/31/26 4,690,000.00 5,108,252.74
T 2.625% 02/15/29 9,990,000.00 10,932,806.25
T 2.625% 02/28/23 1,400,000.00 1,462,945.31
T 2.625% 03/31/25 7,250,000.00 7,841,894.56
T 2.625% 06/30/23 4,900,000.00 5,158,207.01
T 2.625% 12/31/23 3,500,000.00 3,720,390.62
T 2.625% 12/31/25 5,820,000.00 6,335,842.95
T 2.75% 02/15/24 3,000,000.00 3,207,421.89
T 2.75% 02/15/28 6,550,000.00 7,220,351.56
T 2.75% 04/30/23 3,600,000.00 3,784,710.92
T 2.75% 05/31/23 3,880,000.00 4,086,579.69
T 2.75% 06/30/25 5,500,000.00 5,991,562.50
T 2.75% 07/31/23 1,000,000.00 1,057,265.63
166/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 2.75% 08/15/42 1,300,000.00 1,431,117.19
T 2.75% 08/15/47 4,950,000.00 5,439,585.93
T 2.75% 08/31/23 7,500,000.00 7,943,261.70
T 2.75% 08/31/25 6,900,000.00 7,528,546.87
T 2.75% 11/15/23 6,120,000.00 6,510,628.15
T 2.75% 11/15/42 2,820,000.00 3,101,118.75
T 2.75% 11/15/47 3,050,000.00 3,353,808.60
T 2.875% 04/30/25 4,000,000.00 4,370,625.00
T 2.875% 05/15/28 7,260,000.00 8,066,540.62
T 2.875% 05/15/43 4,150,000.00 4,655,132.81
T 2.875% 05/15/49 5,570,000.00 6,290,183.62
T 2.875% 05/31/25 3,820,000.00 4,178,125.00
T 2.875% 07/31/25 5,460,000.00 5,981,472.64
T 2.875% 08/15/28 8,920,000.00 9,917,925.00
T 2.875% 08/15/45 4,300,000.00 4,820,367.20
T 2.875% 09/30/23 4,750,000.00 5,054,296.87
T 2.875% 10/31/23 2,500,000.00 2,664,550.77
T 2.875% 11/30/23 4,020,000.00 4,292,606.25
T 2.875% 11/30/25 7,500,000.00 8,243,554.72
T 2% 02/15/23 5,000,000.00 5,164,843.75
T 2% 02/15/25 8,460,000.00 8,943,145.35
T 2% 02/15/50 5,000,000.00 4,717,578.15
T 2% 04/30/24 6,230,000.00 6,544,907.06
T 2% 05/31/24 3,310,000.00 3,480,154.68
T 2% 06/30/24 5,500,000.00 5,787,890.62
T 2% 07/31/22 3,000,000.00 3,070,371.09
T 2% 08/15/25 6,890,000.00 7,299,093.75
T 2% 10/31/22 10,000,000.00 10,278,710.90
T 2% 11/15/26 10,220,000.00 10,824,417.23
T 2% 11/30/22 2,000,000.00 2,058,789.06
T 3.125% 02/15/42 2,350,000.00 2,744,726.56
T 3.125% 02/15/43 3,500,000.00 4,082,695.33
T 3.125% 05/15/48 5,930,000.00 6,988,134.37
T 3.125% 08/15/44 4,140,000.00 4,832,803.12
T 3.125% 11/15/28 8,400,000.00 9,494,625.00
T 3.125% 11/15/41 1,750,000.00 2,040,527.35
T 3.375% 05/15/44 3,010,000.00 3,653,622.67
T 3.375% 11/15/48 5,300,000.00 6,539,703.12
T 3.5% 02/15/39 770,000.00 942,407.81
T 3.625% 02/15/44 2,400,000.00 3,023,812.51
T 3.625% 08/15/43 2,000,000.00 2,515,625.00
T 3.75% 08/15/41 2,000,000.00 2,545,156.26
T 3.75% 11/15/43 4,500,000.00 5,766,328.12
167/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 3.875% 08/15/40 1,450,000.00 1,867,554.68
T 3% 02/15/47 2,800,000.00 3,217,375.00
T 3% 02/15/48 4,450,000.00 5,125,843.75
T 3% 02/15/49 7,000,000.00 8,088,281.25
T 3% 05/15/42 1,620,000.00 1,855,153.12
T 3% 05/15/45 3,500,000.00 4,005,312.50
T 3% 05/15/47 5,710,000.00 6,565,161.74
T 3% 08/15/48 5,450,000.00 6,284,957.05
T 3% 09/30/25 4,200,000.00 4,632,304.69
T 3% 10/31/25 5,000,000.00 5,518,945.30
T 3% 11/15/44 4,050,000.00 4,632,820.31
T 4.25% 05/15/39 900,000.00 1,206,281.25
T 4.25% 11/15/40 2,350,000.00 3,174,519.54
T 4.375% 02/15/38 1,000,000.00 1,347,734.38
T 4.375% 05/15/40 1,900,000.00 2,600,476.57
T 4.375% 05/15/41 1,950,000.00 2,684,601.56
T 4.375% 11/15/39 1,260,000.00 1,717,734.37
T 4.5% 02/15/36 1,590,000.00 2,139,171.10
T 4.5% 05/15/38 550,000.00 752,167.97
T 4.5% 08/15/39 1,700,000.00 2,348,523.44
T 4.625% 02/15/40 2,380,000.00 3,348,548.44
T 4.75% 02/15/41 750,000.00 1,078,007.81
T 5.0% 05/15/37 1,100,000.00 1,571,539.06
T 5.25% 02/15/29 1,250,000.00 1,614,550.78
T 5.25% 11/15/28 1,300,000.00 1,671,109.37
T 5.375% 02/15/31 1,950,000.00 2,636,156.25
T 5.5% 08/15/28 1,200,000.00 1,556,250.00
T 6.0% 02/15/26 1,700,000.00 2,121,812.50
T 6.125% 11/15/27 1,450,000.00 1,909,695.31
T 6.25% 05/15/30 1,050,000.00 1,478,941.41
T 6.25% 08/15/23 1,650,000.00 1,877,390.62
1,150,000,000.00 1,193,378,271.89
アメリカドル 小計
(129,803,754,633)
カナダドル CAN 0.25% 02/01/23 3,060,000.00 3,060,642.60
CAN 0.25% 03/01/26 2,280,000.00 2,213,469.60
CAN 0.25% 04/01/24 700,000.00 695,366.00
CAN 0.25% 05/01/23 2,600,000.00 2,598,024.00
CAN 0.25% 08/01/22 910,000.00 910,564.20
CAN 0.25% 11/01/22 1,770,000.00 1,770,654.90
CAN 0.5% 09/01/25 3,990,000.00 3,947,745.90
CAN 0.5% 12/01/30 2,420,000.00 2,206,314.00
CAN 1.25% 03/01/25 2,400,000.00 2,458,344.00
168/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CAN 1.25% 06/01/30 5,620,000.00 5,534,351.20
CAN 1.5% 06/01/23 1,070,000.00 1,096,803.50
CAN 1.5% 06/01/26 1,360,000.00 1,401,507.20
CAN 1.5% 09/01/24 600,000.00 619,074.00
CAN 1.75% 03/01/23 3,620,000.00 3,717,124.60
CAN 1% 06/01/27 1,730,000.00 1,726,747.60
CAN 1% 09/01/22 2,500,000.00 2,526,100.00
CAN 2.25% 03/01/24 2,300,000.00 2,417,852.00
CAN 2.25% 06/01/25 1,800,000.00 1,915,542.00
CAN 2.25% 06/01/29 1,260,000.00 1,354,210.20
CAN 2.5% 06/01/24 1,300,000.00 1,380,171.00
CAN 2.75% 06/01/22 3,670,000.00 3,770,117.60
CAN 2.75% 12/01/48 1,880,000.00 2,166,718.80
CAN 2.75% 12/01/64 560,000.00 665,660.80
CAN 2% 06/01/28 1,310,000.00 1,384,119.80
CAN 2% 09/01/23 4,310,000.00 4,475,029.90
CAN 2% 12/01/51 4,080,000.00 4,026,552.00
CAN 3.5% 12/01/45 1,480,000.00 1,912,796.40
CAN 4.0% 06/01/41 1,050,000.00 1,418,098.50
CAN 5.75% 06/01/29 1,170,000.00 1,569,133.80
CAN 5.75% 06/01/33 1,410,000.00 2,033,135.40
CAN 5% 06/01/37 820,000.00 1,188,237.40
65,030,000.00 68,160,208.90
カナダドル 小計
(6,116,015,544)
メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 8,550,000.00 10,783,260.00
ソ
MBONO 10% 12/05/24 29,660,000.00 33,994,512.40
MBONO 5.75% 03/05/26 45,980,000.00 45,771,710.60
MBONO 6.5% 06/09/22 33,080,000.00 33,733,330.00
MBONO 6.75% 03/09/23 33,850,000.00 35,003,608.00
MBONO 7.5% 06/03/27 38,910,000.00 41,667,940.80
MBONO 7.75% 05/29/31 24,180,000.00 26,044,519.80
MBONO 7.75% 11/13/42 24,190,000.00 24,525,757.20
MBONO 7.75% 11/23/34 14,100,000.00 15,008,040.00
MBONO 8.5% 05/31/29 37,670,000.00 42,507,581.40
MBONO 8.5% 11/18/38 26,220,000.00 28,851,963.60
MBONO 8% 09/05/24 34,470,000.00 37,145,216.70
MBONO 8% 11/07/47 23,430,000.00 24,239,037.90
MBONO 8% 12/07/23 34,870,000.00 37,347,164.80
409,160,000.00 436,623,643.20
メキシコペソ 小計
(2,385,056,650)
ユーロ BGB 0.1% 06/22/30 1,370,000.00 1,383,713.70
BGB 0.2% 10/22/23 980,000.00 1,000,413.40
BGB 0.4% 06/22/40 710,000.00 676,026.50
169/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BGB 0.5% 10/22/24 1,620,000.00 1,680,960.60
BGB 0.65% 06/22/71 640,000.00 520,332.80
BGB 0.8% 06/22/25 2,420,000.00 2,554,092.20
BGB 0.8% 06/22/27 1,690,000.00 1,807,167.70
BGB 0.8% 06/22/28 2,090,000.00 2,244,012.10
BGB 0.9% 06/22/29 2,360,000.00 2,554,747.20
BGB 0% 10/22/27 430,000.00 437,912.00
BGB 0% 10/22/31 630,000.00 621,337.50
BGB 1.25% 04/22/33 1,500,000.00 1,682,805.00
BGB 1.45% 06/22/37 720,000.00 823,780.80
BGB 1.6% 06/22/47 1,380,000.00 1,611,067.20
BGB 1.7% 06/22/50 1,000,000.00 1,195,170.00
BGB 1.9% 06/22/38 1,050,000.00 1,279,509.00
BGB 1% 06/22/26 2,280,000.00 2,448,697.20
BGB 1% 06/22/31 1,980,000.00 2,163,051.00
BGB 2.15% 06/22/66 870,000.00 1,196,859.00
BGB 2.25% 06/22/23 1,850,000.00 1,964,737.00
BGB 2.25% 06/22/57 770,000.00 1,060,028.20
BGB 2.6% 06/22/24 2,140,000.00 2,356,610.80
BGB 3.75% 06/22/45 1,200,000.00 1,974,648.00
BGB 3% 06/22/34 1,030,000.00 1,385,741.40
BGB 4.25% 03/28/41 2,400,000.00 4,001,832.00
BGB 4.25% 09/28/22 2,100,000.00 2,244,186.00
BGB 4.5% 03/28/26 1,140,000.00 1,420,189.20
BGB 4% 03/28/32 1,080,000.00 1,533,006.00
BGB 5.5% 03/28/28 2,780,000.00 3,899,784.00
BGB 5% 03/28/35 2,690,000.00 4,385,507.00
BKO 0% 06/10/22 900,000.00 906,552.00
BKO 0% 12/15/22 4,950,000.00 5,004,796.50
BTPS 0.05% 01/15/23 2,030,000.00 2,043,073.20
BTPS 0.25% 03/15/28 1,680,000.00 1,647,542.40
BTPS 0.3% 08/15/23 1,850,000.00 1,871,737.50
BTPS 0.35% 02/01/25 580,000.00 587,319.60
BTPS 0.5% 02/01/26 3,710,000.00 3,766,763.00
BTPS 0.6% 06/15/23 1,110,000.00 1,130,168.70
BTPS 0.6% 08/01/31 1,850,000.00 1,785,102.00
BTPS 0.65% 10/15/23 2,170,000.00 2,216,199.30
BTPS 0.85% 01/15/27 2,250,000.00 2,314,912.50
BTPS 0.9% 04/01/31 2,500,000.00 2,496,550.00
BTPS 0.9% 08/01/22 3,180,000.00 3,229,194.60
BTPS 0.95% 03/01/23 2,000,000.00 2,045,180.00
BTPS 0.95% 03/01/37 1,020,000.00 951,282.60
BTPS 0.95% 03/15/23 2,580,000.00 2,639,159.40
170/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BTPS 0.95% 08/01/30 2,230,000.00 2,252,032.40
BTPS 0.95% 09/15/27 2,380,000.00 2,454,494.00
BTPS 0% 01/15/24 1,000,000.00 1,004,210.00
BTPS 0% 04/15/24 500,000.00 501,620.00
BTPS 1.25% 12/01/26 1,950,000.00 2,051,478.00
BTPS 1.35% 04/01/30 1,940,000.00 2,031,762.00
BTPS 1.45% 03/01/36 1,450,000.00 1,469,937.50
BTPS 1.45% 05/15/25 2,300,000.00 2,427,742.00
BTPS 1.45% 09/15/22 1,990,000.00 2,037,978.90
BTPS 1.45% 11/15/24 2,400,000.00 2,524,560.00
BTPS 1.5% 06/01/25 2,410,000.00 2,550,358.40
BTPS 1.6% 06/01/26 2,830,000.00 3,025,722.80
BTPS 1.65% 03/01/32 3,010,000.00 3,206,312.20
BTPS 1.65% 12/01/30 2,540,000.00 2,721,762.40
BTPS 1.7% 09/01/51 1,120,000.00 1,055,107.20
BTPS 1.75% 07/01/24 3,200,000.00 3,384,960.00
BTPS 1.8% 03/01/41 1,810,000.00 1,852,082.50
BTPS 1.85% 05/15/24 2,000,000.00 2,118,540.00
BTPS 1.85% 07/01/25 2,700,000.00 2,895,642.00
BTPS 1% 07/15/22 2,160,000.00 2,195,704.80
BTPS 2.05% 08/01/27 2,740,000.00 3,013,287.60
BTPS 2.1% 07/15/26 3,200,000.00 3,504,864.00
BTPS 2.15% 03/01/72 730,000.00 691,645.80
BTPS 2.2% 06/01/27 2,280,000.00 2,527,471.20
BTPS 2.25% 09/01/36 1,840,000.00 2,061,480.80
BTPS 2.45% 09/01/33 2,640,000.00 3,029,188.80
BTPS 2.45% 09/01/50 1,470,000.00 1,638,241.50
BTPS 2.45% 10/01/23 910,000.00 968,176.30
BTPS 2.5% 11/15/25 2,950,000.00 3,264,411.00
BTPS 2.5% 12/01/24 2,950,000.00 3,213,641.50
BTPS 2.7% 03/01/47 2,510,000.00 2,943,778.20
BTPS 2.8% 03/01/67 1,320,000.00 1,522,197.60
BTPS 2.8% 12/01/28 1,890,000.00 2,193,439.50
BTPS 2.95% 09/01/38 2,050,000.00 2,499,503.50
BTPS 2% 02/01/28 2,690,000.00 2,955,072.60
BTPS 2% 12/01/25 2,090,000.00 2,266,458.70
BTPS 3.1% 03/01/40 1,420,000.00 1,766,977.00
BTPS 3.25% 09/01/46 1,950,000.00 2,505,769.50
BTPS 3.35% 03/01/35 2,220,000.00 2,795,801.40
BTPS 3.45% 03/01/48 2,120,000.00 2,821,211.20
BTPS 3.5% 03/01/30 3,960,000.00 4,874,086.80
BTPS 3.75% 09/01/24 2,150,000.00 2,421,201.00
171/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BTPS 3.85% 09/01/49 2,160,000.00 3,076,423.20
BTPS 3% 08/01/29 3,360,000.00 3,973,334.40
BTPS 4.5% 03/01/24 2,750,000.00 3,108,627.50
BTPS 4.5% 03/01/26 2,080,000.00 2,510,705.60
BTPS 4.5% 05/01/23 3,580,000.00 3,919,598.80
BTPS 4.75% 08/01/23 4,950,000.00 5,503,608.00
BTPS 4.75% 09/01/28 3,630,000.00 4,705,714.20
BTPS 4.75% 09/01/44 3,050,000.00 4,790,269.00
BTPS 4% 02/01/37 3,550,000.00 4,830,130.00
BTPS 5.0% 08/01/39 3,300,000.00 5,116,782.00
BTPS 5.25% 11/01/29 3,560,000.00 4,883,928.40
BTPS 5.5% 09/01/22 1,400,000.00 1,507,170.00
BTPS 5.5% 11/01/22 3,450,000.00 3,746,217.00
BTPS 5.75% 02/01/33 3,080,000.00 4,654,804.00
BTPS 5% 03/01/25 3,660,000.00 4,354,485.00
BTPS 5% 08/01/34 2,970,000.00 4,330,260.00
BTPS 5% 09/01/40 3,190,000.00 4,985,236.30
BTPS 6.5% 11/01/27 3,600,000.00 4,983,660.00
BTPS 6% 05/01/31 3,940,000.00 5,852,909.40
BTPS 7.25% 11/01/26 1,400,000.00 1,929,844.00
BTPS 9% 11/01/23 800,000.00 982,496.00
DBR 0.25% 02/15/27 3,890,000.00 4,072,713.30
DBR 0.25% 02/15/29 3,890,000.00 4,087,495.30
DBR 0.25% 08/15/28 2,180,000.00 2,291,528.80
DBR 0.5% 02/15/25 3,000,000.00 3,136,620.00
DBR 0.5% 02/15/26 3,000,000.00 3,162,090.00
DBR 0.5% 02/15/28 2,390,000.00 2,551,348.90
DBR 0.5% 08/15/27 5,690,000.00 6,059,508.60
DBR 0% 02/15/30 3,570,000.00 3,670,566.90
DBR 0% 02/15/31 800,000.00 817,864.00
DBR 0% 05/15/35 2,820,000.00 2,812,386.00
DBR 0% 05/15/36 620,000.00 612,541.40
DBR 0% 08/15/26 4,350,000.00 4,487,460.00
DBR 0% 08/15/29 3,500,000.00 3,603,250.00
DBR 0% 08/15/30 5,380,000.00 5,515,414.60
DBR 0% 08/15/30 670,000.00 689,878.90
DBR 0% 08/15/50 2,720,000.00 2,460,566.40
DBR 0% 11/15/27 2,160,000.00 2,229,292.80
DBR 1.25% 08/15/48 3,580,000.00 4,458,961.60
DBR 1.5% 02/15/23 2,960,000.00 3,076,416.80
DBR 1.5% 05/15/23 3,020,000.00 3,156,081.20
DBR 1.5% 05/15/24 2,290,000.00 2,444,529.20
DBR 1.5% 09/04/22 2,800,000.00 2,881,592.00
172/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DBR 1.75% 02/15/24 1,650,000.00 1,763,668.50
DBR 1.75% 07/04/22 2,090,000.00 2,148,979.80
DBR 1% 08/15/24 2,000,000.00 2,112,340.00
DBR 1% 08/15/25 2,720,000.00 2,916,003.20
DBR 2.5% 07/04/44 3,540,000.00 5,385,154.20
DBR 2.5% 08/15/46 3,800,000.00 5,887,986.00
DBR 2% 08/15/23 2,860,000.00 3,038,006.40
DBR 3.25% 07/04/42 2,580,000.00 4,248,718.20
DBR 4.0% 01/04/37 2,930,000.00 4,761,425.80
DBR 4.25% 07/04/39 2,720,000.00 4,773,736.00
DBR 4.75% 07/04/28 2,550,000.00 3,521,040.00
DBR 4.75% 07/04/34 3,390,000.00 5,579,262.00
DBR 4.75% 07/04/40 2,830,000.00 5,345,388.90
DBR 5.5% 01/04/31 2,840,000.00 4,457,436.80
DBR 5.625% 01/04/28 2,360,000.00 3,342,326.40
DBR 6.25% 01/04/24 3,230,000.00 3,834,946.70
DBR 6.25% 01/04/30 1,250,000.00 1,980,537.50
DBR 6.5% 07/04/27 980,000.00 1,413,346.20
FRTR 0.25% 11/25/26 4,680,000.00 4,838,605.20
FRTR 0.5% 05/25/25 5,590,000.00 5,819,860.80
FRTR 0.5% 05/25/26 5,090,000.00 5,325,972.40
FRTR 0.5% 05/25/29 5,350,000.00 5,605,730.00
FRTR 0.5% 05/25/40 2,150,000.00 2,087,865.00
FRTR 0.5% 05/25/72 990,000.00 753,479.10
FRTR 0.5% 06/25/44 910,000.00 861,870.10
FRTR 0.75% 05/25/28 6,870,000.00 7,340,732.40
FRTR 0.75% 05/25/52 3,580,000.00 3,370,570.00
FRTR 0.75% 11/25/28 4,500,000.00 4,807,170.00
FRTR 0% 02/25/23 2,050,000.00 2,074,128.50
FRTR 0% 02/25/24 3,500,000.00 3,557,960.00
FRTR 0% 02/25/26 5,210,000.00 5,313,939.50
FRTR 0% 02/25/27 950,000.00 966,492.00
FRTR 0% 03/25/23 5,290,000.00 5,354,696.70
FRTR 0% 03/25/24 5,950,000.00 6,053,292.00
FRTR 0% 03/25/25 8,090,000.00 8,251,476.40
FRTR 0% 05/25/22 2,800,000.00 2,818,816.00
FRTR 0% 11/25/29 5,260,000.00 5,275,411.80
FRTR 0% 11/25/30 6,040,000.00 6,003,820.40
FRTR 0% 11/25/31 670,000.00 659,420.70
FRTR 1.25% 05/25/34 5,110,000.00 5,706,337.00
FRTR 1.25% 05/25/36 4,830,000.00 5,386,657.50
FRTR 1.5% 05/25/31 5,890,000.00 6,719,783.20
173/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FRTR 1.5% 05/25/50 4,090,000.00 4,702,559.30
FRTR 1.75% 05/25/23 5,380,000.00 5,644,534.60
FRTR 1.75% 05/25/66 1,630,000.00 2,029,350.00
FRTR 1.75% 06/25/39 3,820,000.00 4,605,506.60
FRTR 1.75% 11/25/24 4,160,000.00 4,502,617.60
FRTR 1% 05/25/27 4,650,000.00 5,020,930.50
FRTR 1% 11/25/25 5,280,000.00 5,634,182.40
FRTR 2.25% 05/25/24 4,100,000.00 4,458,545.00
FRTR 2.25% 10/25/22 5,740,000.00 5,984,811.00
FRTR 2.5% 05/25/30 6,380,000.00 7,825,516.60
FRTR 2.75% 10/25/27 5,970,000.00 7,153,731.60
FRTR 2% 05/25/48 3,560,000.00 4,543,094.00
FRTR 3.25% 05/25/45 3,350,000.00 5,177,157.00
FRTR 3.5% 04/25/26 6,350,000.00 7,604,252.00
FRTR 4.25% 10/25/23 5,020,000.00 5,628,574.60
FRTR 4.5% 04/25/41 4,720,000.00 8,155,924.00
FRTR 4.75% 04/25/35 3,680,000.00 5,896,500.80
FRTR 4% 04/25/55 2,400,000.00 4,506,336.00
FRTR 4% 04/25/60 2,180,000.00 4,273,955.40
FRTR 4% 10/25/38 3,370,000.00 5,327,498.20
FRTR 5.5% 04/25/29 5,170,000.00 7,501,773.40
FRTR 5.75% 10/25/32 4,340,000.00 7,095,205.60
FRTR 6.0% 10/25/25 1,900,000.00 2,458,524.00
FRTR 8.5% 04/25/23 1,000,000.00 1,180,620.00
IRISH 0.2% 05/15/27 930,000.00 957,369.90
IRISH 0.2% 10/18/30 1,030,000.00 1,039,836.50
IRISH 0.4% 05/15/35 760,000.00 756,580.00
IRISH 0.55% 04/22/41 490,000.00 477,098.30
IRISH 0.9% 05/15/28 1,070,000.00 1,152,229.50
IRISH 0% 10/18/22 530,000.00 534,669.30
IRISH 0% 10/18/31 580,000.00 568,295.60
IRISH 1.1% 05/15/29 1,200,000.00 1,312,752.00
IRISH 1.3% 05/15/33 670,000.00 750,500.50
IRISH 1.35% 03/18/31 860,000.00 964,576.00
IRISH 1.5% 05/15/50 730,000.00 837,076.40
IRISH 1.7% 05/15/37 820,000.00 969,699.20
IRISH 1% 05/15/26 1,420,000.00 1,520,337.20
IRISH 2.4% 05/15/30 1,210,000.00 1,470,972.80
IRISH 2% 02/18/45 1,090,000.00 1,384,757.80
IRISH 3.4% 03/18/24 970,000.00 1,080,376.30
IRISH 3.9% 03/20/23 1,010,000.00 1,095,001.60
IRISH 5.4% 03/13/25 1,510,000.00 1,854,582.00
NETHER 0.25% 07/15/25 2,310,000.00 2,391,358.20
174/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NETHER 0.25% 07/15/29 1,710,000.00 1,778,365.80
NETHER 0.5% 01/15/40 1,290,000.00 1,347,959.70
NETHER 0.5% 07/15/26 2,320,000.00 2,441,243.20
NETHER 0.75% 07/15/27 2,110,000.00 2,262,637.40
NETHER 0.75% 07/15/28 1,620,000.00 1,745,598.60
NETHER 0% 01/15/24 1,850,000.00 1,884,521.00
NETHER 0% 01/15/27 1,840,000.00 1,885,760.80
NETHER 0% 01/15/38 700,000.00 671,321.00
NETHER 0% 01/15/52 980,000.00 857,911.60
NETHER 0% 07/15/30 1,920,000.00 1,947,936.00
NETHER 0% 07/15/31 830,000.00 835,527.80
NETHER 1.75% 07/15/23 1,940,000.00 2,045,070.40
NETHER 2.25% 07/15/22 1,220,000.00 1,262,468.20
NETHER 2.5% 01/15/33 2,020,000.00 2,614,061.80
NETHER 2.75% 01/15/47 2,100,000.00 3,346,875.00
NETHER 2% 07/15/24 1,990,000.00 2,160,821.60
NETHER 3.75% 01/15/23 2,330,000.00 2,506,730.50
NETHER 3.75% 01/15/42 2,060,000.00 3,510,343.00
NETHER 4% 01/15/37 2,180,000.00 3,489,002.80
NETHER 5.5% 01/15/28 1,730,000.00 2,418,038.30
NETHER 7.5% 01/15/23 200,000.00 227,954.00
OBL 0% 04/05/24 4,250,000.00 4,337,167.50
OBL 0% 04/10/26 4,070,000.00 4,191,367.40
OBL 0% 04/11/25 3,750,000.00 3,847,612.50
OBL 0% 04/14/23 2,220,000.00 2,250,680.40
OBL 0% 10/07/22 4,160,000.00 4,200,684.80
OBL 0% 10/10/25 4,340,000.00 4,464,384.40
OBL 0% 10/13/23 1,510,000.00 1,536,651.50
OBL 0% 10/18/24 3,490,000.00 3,572,189.50
RAGB 0.5% 02/20/29 1,770,000.00 1,866,553.50
RAGB 0.5% 04/20/27 890,000.00 938,006.60
RAGB 0.75% 02/20/28 1,620,000.00 1,736,834.40
RAGB 0.75% 03/20/51 790,000.00 806,037.00
RAGB 0.75% 10/20/26 2,080,000.00 2,216,011.20
RAGB 0.85% 06/30/20 350,000.00 312,634.00
RAGB 0% 02/20/30 1,130,000.00 1,138,429.80
RAGB 0% 02/20/31 590,000.00 589,185.80
RAGB 0% 04/20/25 930,000.00 949,827.60
RAGB 0% 07/15/23 1,500,000.00 1,521,255.00
RAGB 0% 07/15/24 1,350,000.00 1,376,190.00
RAGB 0% 09/20/22 320,000.00 322,915.20
RAGB 0% 10/20/40 420,000.00 382,279.80
175/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RAGB 1.2% 10/20/25 1,430,000.00 1,541,640.10
RAGB 1.5% 02/20/47 930,000.00 1,129,140.90
RAGB 1.5% 11/02/86 330,000.00 424,545.00
RAGB 1.65% 10/21/24 990,000.00 1,068,091.20
RAGB 1.75% 10/20/23 1,330,000.00 1,408,709.40
RAGB 2.1% 09/20/17 780,000.00 1,263,210.00
RAGB 2.4% 05/23/34 1,260,000.00 1,618,923.60
RAGB 3.15% 06/20/44 830,000.00 1,309,507.60
RAGB 3.4% 11/22/22 2,360,000.00 2,508,208.00
RAGB 3.8% 01/26/62 470,000.00 967,607.80
RAGB 4.15% 03/15/37 1,820,000.00 2,907,814.00
RAGB 4.85% 03/15/26 1,310,000.00 1,655,643.50
RAGB 6.25% 07/15/27 1,180,000.00 1,669,747.20
RFGB 0.125% 04/15/36 540,000.00 523,956.60
RFGB 0.125% 04/15/52 490,000.00 420,758.10
RFGB 0.25% 09/15/40 400,000.00 383,772.00
RFGB 0.5% 04/15/26 620,000.00 650,392.40
RFGB 0.5% 09/15/27 870,000.00 917,432.40
RFGB 0.5% 09/15/28 1,030,000.00 1,088,843.90
RFGB 0.5% 09/15/29 760,000.00 800,264.80
RFGB 0.75% 04/15/31 500,000.00 536,610.00
RFGB 0.875% 09/15/25 690,000.00 732,676.50
RFGB 0% 09/15/23 540,000.00 548,461.80
RFGB 0% 09/15/24 420,000.00 428,643.60
RFGB 0% 09/15/30 630,000.00 631,499.40
RFGB 1.125% 04/15/34 710,000.00 793,141.00
RFGB 1.375% 04/15/47 490,000.00 592,738.30
RFGB 1.5% 04/15/23 650,000.00 677,469.00
RFGB 1.625% 09/15/22 930,000.00 959,146.20
RFGB 2.625% 07/04/42 590,000.00 848,915.60
RFGB 2.75% 07/04/28 420,000.00 513,294.60
RFGB 2% 04/15/24 730,000.00 787,334.20
RFGB 4% 07/04/25 830,000.00 988,945.00
SPGB 0.1% 04/30/31 1,850,000.00 1,781,235.50
SPGB 0.25% 07/30/24 2,290,000.00 2,339,715.90
SPGB 0.35% 07/30/23 3,590,000.00 3,659,574.20
SPGB 0.4% 04/30/22 2,390,000.00 2,412,466.00
SPGB 0.45% 10/31/22 3,060,000.00 3,105,900.00
SPGB 0.5% 04/30/30 2,900,000.00 2,937,903.00
SPGB 0.6% 10/31/29 3,400,000.00 3,488,570.00
SPGB 0.8% 07/30/27 2,000,000.00 2,101,000.00
SPGB 0.85% 07/30/37 960,000.00 938,380.80
SPGB 0% 01/31/25 2,350,000.00 2,380,691.00
176/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SPGB 0% 01/31/26 1,410,000.00 1,424,692.20
SPGB 0% 01/31/28 780,000.00 776,552.40
SPGB 0% 04/30/23 2,380,000.00 2,404,157.00
SPGB 0% 05/31/24 1,260,000.00 1,275,787.80
SPGB 1.2% 10/31/40 1,810,000.00 1,820,950.50
SPGB 1.25% 10/31/30 3,050,000.00 3,285,399.00
SPGB 1.3% 10/31/26 3,450,000.00 3,724,723.50
SPGB 1.4% 04/30/28 2,120,000.00 2,313,810.40
SPGB 1.4% 07/30/28 3,300,000.00 3,605,283.00
SPGB 1.45% 04/30/29 2,690,000.00 2,950,849.30
SPGB 1.45% 10/31/27 3,040,000.00 3,322,537.60
SPGB 1.45% 10/31/71 560,000.00 486,136.00
SPGB 1.5% 04/30/27 2,650,000.00 2,899,577.00
SPGB 1.6% 04/30/25 3,050,000.00 3,286,375.00
SPGB 1.85% 07/30/35 2,750,000.00 3,121,965.00
SPGB 1.95% 04/30/26 2,810,000.00 3,113,199.00
SPGB 1.95% 07/30/30 2,940,000.00 3,360,625.80
SPGB 1% 10/31/50 2,160,000.00 1,921,212.00
SPGB 2.15% 10/31/25 2,810,000.00 3,117,835.50
SPGB 2.35% 07/30/33 2,440,000.00 2,918,337.60
SPGB 2.7% 10/31/48 1,850,000.00 2,400,116.00
SPGB 2.75% 10/31/24 3,600,000.00 3,995,892.00
SPGB 2.9% 10/31/46 2,250,000.00 3,008,587.50
SPGB 3.45% 07/30/66 1,940,000.00 2,952,098.00
SPGB 3.8% 04/30/24 2,520,000.00 2,841,451.20
SPGB 4.2% 01/31/37 2,530,000.00 3,754,317.60
SPGB 4.4% 10/31/23 2,690,000.00 3,019,686.40
SPGB 4.65% 07/30/25 2,840,000.00 3,439,580.80
SPGB 4.7% 07/30/41 2,640,000.00 4,331,764.80
SPGB 4.8% 01/31/24 2,400,000.00 2,747,760.00
SPGB 4.9% 07/30/40 2,550,000.00 4,241,262.00
SPGB 5.15% 10/31/28 4,290,000.00 5,889,698.10
SPGB 5.15% 10/31/44 2,100,000.00 3,762,276.00
SPGB 5.4% 01/31/23 2,100,000.00 2,316,069.00
SPGB 5.75% 07/30/32 3,220,000.00 5,040,427.00
SPGB 5.9% 07/30/26 3,480,000.00 4,589,076.00
SPGB 6.0% 01/31/29 1,050,000.00 1,519,213.50
783,730,000.00 912,720,686.50
ユーロ 小計
(120,771,201,237)
イギリスポ UKT 0.125% 01/30/26 3,000,000.00 2,973,900.00
ンド
UKT 0.125% 01/31/23 4,510,000.00 4,517,802.30
UKT 0.125% 01/31/24 2,970,000.00 2,970,148.50
177/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UKT 0.125% 01/31/28 2,260,000.00 2,199,522.40
UKT 0.25% 07/31/31 2,110,000.00 1,978,357.10
UKT 0.375% 10/22/30 2,420,000.00 2,325,402.20
UKT 0.5% 07/22/22 3,150,000.00 3,168,522.00
UKT 0.5% 10/22/61 1,340,000.00 1,037,039.40
UKT 0.625% 06/07/25 1,700,000.00 1,729,699.00
UKT 0.625% 07/31/35 2,450,000.00 2,284,478.00
UKT 0.625% 10/22/50 2,550,000.00 2,122,722.00
UKT 0.75% 07/22/23 2,910,000.00 2,956,909.20
UKT 0.875% 01/31/46 760,000.00 688,088.80
UKT 0.875% 10/22/29 1,700,000.00 1,725,619.00
UKT 1.25% 07/22/27 2,990,000.00 3,137,197.70
UKT 1.25% 10/22/41 2,800,000.00 2,785,944.00
UKT 1.5% 07/22/26 2,000,000.00 2,120,720.00
UKT 1.5% 07/22/47 2,550,000.00 2,656,156.50
UKT 1.625% 10/22/28 2,200,000.00 2,370,786.00
UKT 1.625% 10/22/54 1,860,000.00 2,026,860.60
UKT 1.625% 10/22/71 900,000.00 1,076,706.00
UKT 1.75% 01/22/49 1,300,000.00 1,436,461.00
UKT 1.75% 07/22/57 2,530,000.00 2,895,964.50
UKT 1.75% 09/07/22 3,120,000.00 3,191,822.40
UKT 1.75% 09/07/37 3,100,000.00 3,362,291.00
UKT 1% 04/22/24 1,600,000.00 1,642,640.00
UKT 2.25% 09/07/23 2,500,000.00 2,629,400.00
UKT 2.5% 07/22/65 1,920,000.00 2,776,588.80
UKT 2.75% 09/07/24 1,620,000.00 1,761,280.20
UKT 2% 09/07/25 1,780,000.00 1,917,967.80
UKT 3.25% 01/22/44 2,810,000.00 3,893,648.40
UKT 3.5% 01/22/45 2,550,000.00 3,697,984.50
UKT 3.5% 07/22/68 1,930,000.00 3,554,982.80
UKT 3.75% 07/22/52 1,600,000.00 2,614,544.00
UKT 4.25% 03/07/36 2,390,000.00 3,418,656.00
UKT 4.25% 06/07/32 2,100,000.00 2,839,242.00
UKT 4.25% 09/07/39 1,820,000.00 2,736,788.60
UKT 4.25% 12/07/27 1,370,000.00 1,704,951.30
UKT 4.25% 12/07/40 2,070,000.00 3,158,675.10
UKT 4.25% 12/07/46 2,180,000.00 3,573,434.20
UKT 4.25% 12/07/49 1,510,000.00 2,573,674.20
UKT 4.25% 12/07/55 2,210,000.00 4,058,112.50
UKT 4.5% 09/07/34 1,770,000.00 2,533,507.20
UKT 4.5% 12/07/42 2,340,000.00 3,768,921.00
UKT 4.75% 12/07/30 1,780,000.00 2,432,120.80
UKT 4.75% 12/07/38 1,650,000.00 2,596,473.00
178/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UKT 4% 01/22/60 1,540,000.00 2,858,748.20
UKT 5% 03/07/25 1,800,000.00 2,131,722.00
UKT 6.0% 12/07/28 1,250,000.00 1,749,287.50
105,270,000.00 126,362,469.70
イギリスポンド 小計
(19,289,230,999)
スウェーデ SGB 0.125% 05/12/31 5,270,000.00 5,144,099.70
ンクローナ
SGB 0.75% 05/12/28 8,380,000.00 8,731,122.00
SGB 0.75% 11/12/29 7,430,000.00 7,724,450.90
SGB 1.5% 11/13/23 12,500,000.00 13,061,625.00
SGB 1% 11/12/26 9,010,000.00 9,509,784.70
SGB 2.25% 06/01/32 3,750,000.00 4,478,850.00
SGB 2.5% 05/12/25 10,050,000.00 11,125,450.50
SGB 3.5% 03/30/39 5,860,000.00 8,609,687.80
SGB 3.5% 06/01/22 14,000,000.00 14,569,520.00
76,250,000.00 82,954,590.60
スウェーデンクローナ 小計
(1,086,705,136)
ノルウェー NGB 1.25% 09/17/31 3,000,000.00 2,956,620.00
クローネ
NGB 1.375% 08/19/30 4,340,000.00 4,352,976.60
NGB 1.5% 02/19/26 5,740,000.00 5,886,542.20
NGB 1.75% 02/17/27 5,360,000.00 5,563,251.20
NGB 1.75% 03/13/25 4,770,000.00 4,937,808.60
NGB 1.75% 09/06/29 7,640,000.00 7,919,242.00
NGB 2% 04/26/28 6,100,000.00 6,435,012.00
NGB 2% 05/24/23 11,260,000.00 11,612,325.40
NGB 3% 03/14/24 7,360,000.00 7,849,366.40
55,570,000.00 57,513,144.40
ノルウェークローネ 小計
(762,624,294)
デンマーク DGB 0.25% 11/15/22 8,020,000.00 8,118,485.60
クローネ
DGB 0.25% 11/15/52 3,340,000.00 3,097,883.40
DGB 0.5% 11/15/27 10,420,000.00 10,955,588.00
DGB 0.5% 11/15/29 14,260,000.00 15,006,225.80
DGB 0% 11/15/31 3,110,000.00 3,092,304.10
DGB 1.5% 11/15/23 7,420,000.00 7,808,066.00
DGB 1.75% 11/15/25 8,330,000.00 9,168,247.90
DGB 4.5% 11/15/39 16,260,000.00 28,669,957.20
71,160,000.00 85,916,758.00
デンマーククローネ 小計
(1,528,459,124)
ポーランド POLGB 0.25% 10/25/26 1,500,000.00 1,438,170.00
ズロチ
POLGB 0.75% 04/25/25 3,560,000.00 3,580,790.40
POLGB 0% 04/25/23 1,230,000.00 1,228,105.80
POLGB 1.25% 10/25/30 2,160,000.00 2,079,367.20
POLGB 2.25% 10/25/24 3,930,000.00 4,170,948.30
179/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
POLGB 2.5% 01/25/23 5,860,000.00 6,102,018.00
POLGB 2.5% 04/25/24 6,050,000.00 6,438,168.00
POLGB 2.5% 07/25/26 6,060,000.00 6,544,254.60
POLGB 2.5% 07/25/27 3,780,000.00 4,086,898.20
POLGB 2.75% 04/25/28 6,030,000.00 6,625,341.90
POLGB 2.75% 10/25/29 6,520,000.00 7,149,375.60
POLGB 3.25% 07/25/25 6,260,000.00 6,922,871.40
POLGB 4% 10/25/23 3,430,000.00 3,755,987.20
POLGB 5.75% 04/25/29 600,000.00 797,430.00
POLGB 5.75% 09/23/22 3,410,000.00 3,678,298.80
60,380,000.00 64,598,025.40
ポーランドズロチ 小計
(1,876,947,306)
オーストラ ACGB 0.25% 11/21/24 2,930,000.00 2,925,898.00
リアドル
ACGB 0.25% 11/21/25 2,340,000.00 2,305,789.20
ACGB 0.5% 09/21/26 3,640,000.00 3,585,691.20
ACGB 1.25% 05/21/32 2,740,000.00 2,609,795.20
ACGB 1.5% 06/21/31 3,190,000.00 3,151,592.40
ACGB 1.75% 06/21/51 2,090,000.00 1,708,721.30
ACGB 1.75% 11/21/32 1,610,000.00 1,607,713.80
ACGB 1% 11/21/31 3,750,000.00 3,503,775.00
ACGB 1% 12/21/30 4,320,000.00 4,096,742.40
ACGB 2.25% 05/21/28 2,560,000.00 2,753,689.60
ACGB 2.25% 11/21/22 3,160,000.00 3,264,880.40
ACGB 2.5% 05/21/30 3,790,000.00 4,118,479.30
ACGB 2.75% 04/21/24 1,380,000.00 1,487,943.60
ACGB 2.75% 05/21/41 1,630,000.00 1,718,231.90
ACGB 2.75% 06/21/35 1,230,000.00 1,344,070.20
ACGB 2.75% 11/21/27 3,330,000.00 3,692,836.80
ACGB 2.75% 11/21/28 1,660,000.00 1,843,280.60
ACGB 2.75% 11/21/29 3,150,000.00 3,492,783.00
ACGB 3.25% 04/21/25 3,480,000.00 3,863,008.80
ACGB 3.25% 04/21/29 4,100,000.00 4,706,103.00
ACGB 3.25% 06/21/39 980,000.00 1,119,640.20
ACGB 3.75% 04/21/37 1,620,000.00 1,974,358.80
ACGB 3% 03/21/47 1,680,000.00 1,820,666.40
ACGB 4.25% 04/21/26 2,820,000.00 3,313,020.60
ACGB 4.5% 04/21/33 1,910,000.00 2,476,907.10
ACGB 4.75% 04/21/27 2,320,000.00 2,839,100.00
ACGB 5.5% 04/21/23 2,500,000.00 2,763,125.00
ACGB 5.75% 07/15/22 3,350,000.00 3,574,550.50
73,260,000.00 77,662,394.30
オーストラリアドル 小計
(6,635,474,968)
SIGB 0.5% 11/01/25 390,000.00 385,772.40
180/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
シンガポー
SIGB 1.75% 02/01/23 800,000.00 818,584.00
ルドル
SIGB 1.875% 03/01/50 420,000.00 422,893.80
SIGB 2.125% 06/01/26 740,000.00 784,126.20
SIGB 2.25% 08/01/36 730,000.00 769,580.60
SIGB 2.375% 06/01/25 490,000.00 522,952.50
SIGB 2.375% 07/01/39 430,000.00 462,688.60
SIGB 2.625% 05/01/28 1,050,000.00 1,145,424.00
SIGB 2.75% 03/01/46 1,240,000.00 1,439,454.00
SIGB 2.75% 04/01/42 900,000.00 1,029,978.00
SIGB 2.75% 07/01/23 1,070,000.00 1,121,841.50
SIGB 2.875% 07/01/29 590,000.00 657,130.20
SIGB 2.875% 09/01/30 760,000.00 850,485.60
SIGB 2% 02/01/24 410,000.00 426,117.10
SIGB 3.125% 09/01/22 1,350,000.00 1,398,573.00
SIGB 3.375% 09/01/33 830,000.00 980,495.60
SIGB 3.5% 03/01/27 880,000.00 998,993.60
SIGB 3% 09/01/24 1,220,000.00 1,315,038.00
14,300,000.00 15,530,128.70
シンガポールドル 小計
(1,274,712,963)
マレーシア MGS 3.418% 08/15/22 1,500,000.00 1,528,650.00
リンギット
MGS 3.478% 06/14/24 700,000.00 724,521.00
MGS 3.48% 03/15/23 2,330,000.00 2,391,069.30
MGS 3.502% 05/31/27 1,510,000.00 1,566,307.90
MGS 3.733% 06/15/28 3,430,000.00 3,608,291.40
MGS 3.757% 04/20/23 1,090,000.00 1,125,174.30
MGS 3.757% 05/22/40 550,000.00 521,400.00
MGS 3.795% 09/30/22 1,500,000.00 1,538,580.00
MGS 3.8% 08/17/23 930,000.00 964,400.70
MGS 3.844% 04/15/33 2,350,000.00 2,370,962.00
MGS 3.882% 03/14/25 1,030,000.00 1,082,293.10
MGS 3.885% 08/15/29 1,500,000.00 1,582,965.00
MGS 3.892% 03/15/27 1,130,000.00 1,197,946.90
MGS 3.899% 11/16/27 1,970,000.00 2,093,420.50
MGS 3.9% 11/30/26 1,440,000.00 1,538,265.60
MGS 3.906% 07/15/26 600,000.00 635,184.00
MGS 3.955% 09/15/25 2,380,000.00 2,519,515.60
MGS 4.059% 09/30/24 1,900,000.00 2,003,189.00
MGS 4.065% 06/15/50 760,000.00 727,791.20
MGS 4.181% 07/15/24 1,280,000.00 1,351,398.40
MGS 4.232% 06/30/31 2,000,000.00 2,156,440.00
MGS 4.254% 05/31/35 2,030,000.00 2,116,741.90
MGS 4.392% 04/15/26 2,910,000.00 3,146,466.60
MGS 4.498% 04/15/30 2,380,000.00 2,610,241.20
181/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MGS 4.642% 11/07/33 2,830,000.00 3,069,729.30
MGS 4.736% 03/15/46 1,480,000.00 1,578,775.20
MGS 4.762% 04/07/37 2,280,000.00 2,467,028.40
MGS 4.893% 06/08/38 2,310,000.00 2,503,416.30
MGS 4.921% 07/06/48 1,400,000.00 1,517,054.00
MGS 4.935% 09/30/43 1,560,000.00 1,703,083.20
51,060,000.00 53,940,302.00
マレーシアリンギット 小計
(1,430,761,116)
イスラエル ILGOV 0.15% 07/31/23 700,000.00 699,360.90
シェケル
ILGOV 0.5% 04/30/25 2,420,000.00 2,430,558.46
ILGOV 0.75% 07/31/22 6,750,000.00 6,808,960.57
ILGOV 1.5% 05/31/37 2,190,000.00 2,072,644.47
ILGOV 1.5% 11/30/23 1,750,000.00 1,809,821.28
ILGOV 1.75% 08/31/25 1,080,000.00 1,145,305.22
ILGOV 1% 03/31/30 2,220,000.00 2,193,258.09
ILGOV 2.25% 09/28/28 2,880,000.00 3,156,523.48
ILGOV 3.75% 03/31/24 4,080,000.00 4,491,632.83
ILGOV 3.75% 03/31/47 3,130,000.00 3,977,730.44
ILGOV 5.5% 01/31/42 2,580,000.00 4,079,063.07
ILGOV 6.25% 10/30/26 5,620,000.00 7,332,544.94
35,400,000.00 40,197,403.75
イスラエルシェケル 小計
(1,345,346,807)
294,306,290,777
合計
(294,306,290,777)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 国債証券 213銘柄 100.0 % 44.1 %
カナダドル 国債証券 31銘柄 100.0 % 2.1 %
メキシコペソ 国債証券 14銘柄 100.0 % 0.8 %
ユーロ 国債証券 338銘柄 100.0 % 41.0 %
イギリスポンド 国債証券 49銘柄 100.0 % 6.6 %
スウェーデンクローナ 国債証券 9銘柄 100.0 % 0.4 %
ノルウェークローネ 国債証券 9銘柄 100.0 % 0.3 %
デンマーククローネ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.5 %
ポーランドズロチ 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.6 %
182/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オーストラリアドル 国債証券 28銘柄 100.0 % 2.3 %
シンガポールドル 国債証券 18銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 30銘柄 100.0 % 0.5 %
イスラエルシェケル 国債証券 12銘柄 100.0 % 0.5 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2021年 5月10日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 4,882,204,414
コール・ローン 1,318,330,516
株式 492,170,999,091
投資信託受益証券 310,449,285
投資証券 10,950,105,288
派生商品評価勘定 322,384,565
未収入金 27,731,317
未収配当金 553,123,772
差入委託証拠金 3,078,760,313
流動資産合計 513,614,088,561
資産合計 513,614,088,561
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 519,068
前受金 322,316,967
未払解約金 1,083,786,846
未払利息 1,021
流動負債合計 1,406,623,902
負債合計 1,406,623,902
純資産の部
元本等
元本 137,665,256,872
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 374,542,207,787
元本等合計 512,207,464,659
純資産合計 512,207,464,659
負債純資産合計 513,614,088,561
注記表
183/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021年 5月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
184/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 5月10日現在
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 5月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 137,665,256,872口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 3.7207円
の額
(1万口当たり純資産額) (37,207円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2021年 5月10日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
185/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 5月10日現在
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2021年 5月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
186/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2021年 5月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2020年11月11日
期首元本額 152,201,958,636円
期中追加設定元本額 5,111,723,733円
期中一部解約元本額 19,648,425,497円
期末元本額 137,665,256,872円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型) 2,025,595,498円
SBI資産設計オープン(分配型) 6,989,142円
SMT グローバル株式インデックス・オープン 27,144,706,368円
世界経済インデックスファンド 8,197,835,659円
外国株式インデックス・オープン 822,084,955円
DCマイセレクション25 836,889,650円
DCマイセレクション50 4,114,945,534円
DCマイセレクション75 4,542,390,980円
DC外国株式インデックス・オープン 10,733,322,573円
DCマイセレクションS25 383,598,122円
DCマイセレクションS50 1,890,840,585円
DCマイセレクションS75 1,416,017,250円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 67,346,708円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 174,648,329円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 124,506,498円
DC世界経済インデックスファンド 9,882,386,055円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用) 1,852,474,641円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 6,361,961円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 6,247,966円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 31,737,507円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 26,582,046円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 92,579,914円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 15,436,678円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 48,976,172円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 417,591,535円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 225,520,861円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 1,613,226,997円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 797,662,679円
187/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 5月10日現在
区分
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 43,460,989円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 225,305,939円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 76,547,469円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 1,357,336,899円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用) 1,510,793,254円
外国株式ファンド・シリーズ1 1,078,640,974円
コア投資戦略ファンド(安定型) 1,326,916,742円
コア投資戦略ファンド(成長型) 2,740,937,338円
分散投資コア戦略ファンドA 1,991,958,160円
分散投資コア戦略ファンドS 9,758,316,514円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 1,238,262,063円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 1,116,664,979円
コア投資戦略ファンド(切替型) 1,119,546,807円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 643,651,254円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 30,849,509円
SMT インデックスバランス・オープン 171,693,954円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 746,195,230円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用) 26,821,979,295円
SMT 世界経済インデックス・オープン 155,785,906円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 507,726,433円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 90,169,093円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 3,146,186円
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) 94,941,701円
グローバル経済コア 707,955,113円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 11,674,601円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 1,875,695円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 704,356,644円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 68,895,460円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 2,059,102円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 2,079,468円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 893,725円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 2,024,530円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 627,091,183円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 876,377,720円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 1,437,113,120円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用) 816,695,870円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 123,681,833円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用) 5,394,645円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用) 286,317,818円
SMTAMバランスファンド2002(適格機関投資家専用) 441,289,364円
SMTAM海外バランスファンド2020-05(適格機関投資家専用) 316,266,245円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用) 305,396,245円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用) 303,279,781円
188/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 5月10日現在
区分
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用) 275,209,159円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年 5月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 128,875,186,471
投資信託受益証券 △21,805,554
投資証券 1,822,970,486
合計 130,676,351,403
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2021年 5月10日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 8,285,823,213 - 8,608,140,180 322,316,967
合計 8,285,823,213 - 8,608,140,180 322,316,967
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2021年 5月10日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 199,498,200 - 199,046,730 △451,470
アメリカドル 199,498,200 - 199,046,730 △451,470
合計 199,498,200 - 199,046,730 △451,470
189/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル BAKER HUGHES CO 57,980 24.63 1,428,047.40
CABOT OIL & GAS CORP 35,879 17.39 623,935.81
CHENIERE ENERGY INC 19,034 82.65 1,573,160.10
CHEVRON CORP 167,685 110.02 18,448,703.70
CONOCOPHILLIPS 117,327 57.10 6,699,371.70
DEVON ENERGY CORPORATION 57,000 26.22 1,494,540.00
EOG RESOURCES INC 51,325 83.10 4,265,107.50
EXXON MOBIL 368,497 62.43 23,005,267.71
HALLIBURTON CO 77,539 22.95 1,779,520.05
HESS CORP 24,844 82.53 2,050,375.32
KINDER MORGAN INC 179,427 17.84 3,200,977.68
MARATHON PETROLEUM CORP 57,189 60.00 3,431,340.00
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 79,106 27.39 2,166,713.34
ONEOK INC 37,709 53.38 2,012,906.42
PHILLIPS 66 38,113 86.04 3,279,242.52
PIONEER NATURAL RESOURCES 17,954 167.83 3,013,219.82
SCHLUMBERGER 122,666 31.89 3,911,818.74
VALERO ENERGY CORP 34,683 80.49 2,791,634.67
WILLIAMS COS 104,984 25.30 2,656,095.20
AIR PRODUCTS&CHEMICALS 19,118 290.55 5,554,734.90
ALBEMARLE CORP 10,180 162.72 1,656,489.60
AMCOR PLC 132,975 12.45 1,655,538.75
AVERY DENNISON CORP 7,457 221.46 1,651,427.22
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 17,606 33.71 593,498.26
BALL CORP 27,925 90.70 2,532,797.50
CELANESE CORP-SERIES A 9,842 168.63 1,659,656.46
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 19,071 55.10 1,050,812.10
CORTEVA INC 64,900 48.86 3,171,014.00
190/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CROWN HOLDINGS INC 11,212 113.54 1,273,010.48
DOW INC 66,007 69.04 4,557,123.28
DUPONT DE NEMOURS INC 46,139 82.85 3,822,616.15
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 12,641 124.97 1,579,745.77
ECOLAB INC 22,189 228.43 5,068,633.27
FMC CORP 12,118 120.41 1,459,128.38
FREEPORT-MCMORAN INC 125,342 43.97 5,511,287.74
INT'L PAPER CO 33,803 61.64 2,083,616.92
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 19,145 146.45 2,803,785.25
LINDE PLC 45,667 298.93 13,651,236.31
LYONDELLBASELL INDU-CL A 22,673 114.06 2,586,082.38
MARTIN MARIETTA MATERIALS 5,321 378.28 2,012,827.88
MOSAIC CO/THE 31,911 37.00 1,180,707.00
NEWMONT CORPORATION 71,834 67.33 4,836,583.22
NUCOR CORP 25,565 98.76 2,524,799.40
PACKAGING CORP OF AMERICA 8,890 153.16 1,361,592.40
PPG INDUSTRIES INC 20,538 179.49 3,686,365.62
RPM INTERNATIONAL INC 12,430 97.47 1,211,552.10
SEALED AIR CORP 14,689 57.06 838,154.34
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 21,206 287.23 6,090,999.38
STEEL DYNAMICS INC 18,273 63.36 1,157,777.28
VULCAN MATERIALS CO 11,347 191.71 2,175,333.37
WESTROCK CO 24,734 59.74 1,477,609.16
3 M COMPANY 50,115 203.07 10,176,853.05
ALLEGION PLC 7,601 141.25 1,073,641.25
AMETEK INC 19,666 137.33 2,700,731.78
BOEING CO 46,647 235.47 10,983,969.09
CARRIER GLOBAL CORP 70,603 44.84 3,165,838.52
CATERPILLAR 47,231 240.99 11,382,198.69
CUMMINS INC 12,914 266.39 3,440,160.46
DEERE&CO 25,864 394.22 10,196,106.08
DOVER CORP 12,202 152.91 1,865,807.82
EATON CORP 34,431 147.52 5,079,261.12
EMERSON ELECTRIC CO 53,460 95.05 5,081,373.00
FASTENAL CO 51,828 53.25 2,759,841.00
FORTIVE CORP 25,722 72.82 1,873,076.04
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC 12,810 111.56 1,429,083.60
GENERAC HOLDINGS INC 5,800 327.38 1,898,804.00
GENERAL DYNAMICS CORP 21,212 194.82 4,132,521.84
GENERAL ELECTRIC CO 761,269 13.30 10,124,877.70
GRAINGER (WW) INC 3,846 465.64 1,790,851.44
HEICO CORP 3,640 141.63 515,533.20
191/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HEICO CORP-CLASS A 6,449 131.00 844,819.00
HONEYWELL INTL INC 60,714 228.79 13,890,756.06
HOWMET AEROSPACE INC 36,550 33.57 1,226,983.50
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 3,522 216.99 764,238.78
IDEX CORP 6,916 226.00 1,563,016.00
ILLINOIS TOOL WORKS 27,403 238.28 6,529,586.84
INGERSOLL-RAND INC 31,562 50.53 1,594,827.86
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 20,100 66.75 1,341,675.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 63,375 65.70 4,163,737.50
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 18,086 219.25 3,965,355.50
LENNOX INTERNATIONAL INC 3,062 348.00 1,065,576.00
LOCKHEED MARTIN CORP 21,652 390.34 8,451,641.68
MASCO CORP 23,467 66.86 1,569,003.62
NORDSON CORP 4,880 208.83 1,019,090.40
NORTHROP GRUMMAN CORP 14,146 370.63 5,242,931.98
OTIS WORLDWIDE CORP 37,519 78.19 2,933,610.61
OWENS CORNING 10,458 106.92 1,118,169.36
PACCAR INC 30,155 94.50 2,849,647.50
PARKER HANNIFIN CORP 11,234 319.26 3,586,566.84
PENTAIR PLC 14,533 67.94 987,372.02
PLUG POWER INC 41,884 23.05 965,426.20
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 131,986 85.71 11,312,520.06
ROCKWELL AUTOMATION INC 9,938 270.68 2,690,017.84
ROPER TECHNOLOGIES INC 9,326 444.46 4,145,033.96
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 13,828 58.84 813,639.52
SMITH (A.O.) CORP 12,146 71.13 863,944.98
SNAP-ON INC 4,900 251.56 1,232,644.00
STANLEY BLACK&DECKER 13,718 219.69 3,013,707.42
SUNRUN INC 11,100 45.64 506,604.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 3,087 435.99 1,345,901.13
TEXTRON 21,534 68.08 1,466,034.72
TRANE TECHNOLOGIES PLC 20,642 183.68 3,791,522.56
TRANSDIGM GROUP INC 4,425 607.99 2,690,355.75
UNITED RENTALS INC 6,643 347.33 2,307,313.19
WABTEC CORP 15,024 81.87 1,230,014.88
XYLEM INC 16,718 119.34 1,995,126.12
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 11,364 84.11 955,826.04
CINTAS CORP 7,572 360.67 2,730,993.24
COPART INC 18,067 124.56 2,250,425.52
COSTAR GROUP INC 3,403 850.67 2,894,830.01
EQUIFAX INC 10,409 239.56 2,493,580.04
IHS MARKIT LTD 32,602 107.87 3,516,777.74
192/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 12,026 139.95 1,683,038.70
LEIDOS HOLDINGS 12,829 104.03 1,334,600.87
REPUBLIC SERVICES INC 20,007 110.88 2,218,376.16
ROBERT HALF INTL INC 9,566 90.32 864,001.12
ROLLINS INC 21,849 37.12 811,034.88
TRANSUNION 17,091 106.21 1,815,235.11
VERISK ANALYTICS INC 13,390 178.77 2,393,730.30
WASTE CONNECTIONS INC 22,454 123.34 2,769,476.36
WASTE MANAGEMENT INC 37,767 141.38 5,339,498.46
AMERCO 1,000 620.41 620,410.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 11,292 99.51 1,123,666.92
CSX CORP 65,822 103.13 6,788,222.86
DELTA AIR LINES INC 14,609 46.11 673,620.99
EXPEDITORS INTL WASH INC 14,272 118.67 1,693,658.24
FEDEX CORP 21,597 314.69 6,796,359.93
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 7,052 178.27 1,257,160.04
KANSAS CITY SOUTHERN 7,965 305.22 2,431,077.30
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 10,700 49.37 528,259.00
NORFOLK SOUTHERN CORP 21,987 289.81 6,372,052.47
OLD DOMINION FREIGHT LINE 8,003 269.57 2,157,368.71
SOUTHWEST AIRLINES CO 13,533 61.66 834,444.78
UBER TECHNOLOGIES INC 84,980 47.03 3,996,609.40
UNION PACIFIC CORP 58,466 229.48 13,416,777.68
UNITED PARCEL SERVICE B 62,170 217.50 13,521,975.00
XPO LOGISTICS INC 8,001 147.00 1,176,147.00
APTIV PLC 23,540 148.77 3,502,045.80
AUTOLIV INC 6,776 103.84 703,619.84
BORGWARNER INC 23,790 53.80 1,279,902.00
FORD MOTOR COMPANY 348,612 11.82 4,120,593.84
GENERAL MOTORS CO 114,044 58.99 6,727,455.56
LEAR CORP 5,287 195.12 1,031,599.44
TESLA INC 66,189 672.37 44,503,497.93
DR HORTON INC 29,632 103.87 3,077,875.84
GARMIN LTD 12,854 143.56 1,845,320.24
HASBRO INC 12,468 99.15 1,236,202.20
LENNAR CORP-CL A 24,928 108.05 2,693,470.40
LULULEMON ATHLETICA INC 10,777 330.24 3,558,996.48
MOHAWK INDUSTRIES INC 5,062 229.74 1,162,943.88
NEWELL BRANDS INC 37,563 29.07 1,091,956.41
NIKE B 109,235 137.81 15,053,675.35
NVR INC 297 5,211.38 1,547,779.86
PELOTON INTERACTIVE INC-A 21,736 83.81 1,821,694.16
193/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PULTE GROUP INC 24,818 61.73 1,532,015.14
VF CORP 28,638 89.88 2,573,983.44
WHIRLPOOL CORP 5,220 252.95 1,320,399.00
AIRBNB INC-CLASS A 4,665 151.21 705,394.65
ARAMARK 20,955 38.09 798,175.95
BOOKING HOLDINGS INC 3,556 2,327.08 8,275,096.48
CARNIVAL CORPORATION 70,520 26.76 1,887,115.20
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 2,284 1,426.05 3,257,098.20
DARDEN RESTAURANTS INC 12,063 142.38 1,717,529.94
DOMINO'S PIZZA INC 3,721 432.47 1,609,220.87
DRAFTKINGS INC - CL A 15,674 48.42 758,935.08
EXPEDIA GROUP INC 11,638 173.46 2,018,727.48
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 23,788 123.44 2,936,390.72
LAS VEGAS SANDS CORP 29,370 57.70 1,694,649.00
MARRIOTT INTL A 24,361 146.69 3,573,515.09
MCDONALD'S CORP 64,866 234.84 15,233,131.44
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR 17,662 18.21 321,625.02
MGM RESORTS INTERNATIONAL 40,847 39.92 1,630,612.24
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 16,923 84.29 1,426,439.67
STARBUCKS CORP 102,054 114.34 11,668,854.36
VAIL RESORTS INC 3,574 312.80 1,117,947.20
WYNN RESORTS LTD 9,302 126.29 1,174,749.58
YUM BRANDS INC 25,844 121.23 3,133,068.12
ACTIVISION BLIZZARD INC 66,954 94.80 6,347,239.20
ALPHABET INC-CL A 26,249 2,351.93 61,735,810.57
ALPHABET INC-CL C 25,920 2,398.69 62,174,044.80
ALTICE USA INC- A 22,505 37.14 835,835.70
CABLE ONE INC 445 1,756.23 781,522.35
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 12,405 693.44 8,602,123.20
COMCAST CORP-CL A 397,973 58.11 23,126,211.03
DISCOVERY INC - A 12,804 37.56 480,918.24
DISCOVERY INC-C 28,190 32.62 919,557.80
DISH NETWORK CORPORATION-A 24,103 46.53 1,121,512.59
ELECTRONIC ARTS INC 24,944 142.42 3,552,524.48
FACEBOOK INC-A 209,903 319.08 66,975,849.24
FOX CORP - CLASS A 27,658 38.32 1,059,854.56
FOX CORP- CLASS B 15,092 37.17 560,969.64
IAC/INTERACTIVECORP 6,721 241.40 1,622,449.40
INTERPUBLIC GROUP OF COS 33,834 33.47 1,132,423.98
LIBERTY BROADBAND-A 2,579 161.65 416,895.35
LIBERTY BROADBAND-C 13,516 166.37 2,248,656.92
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 18,693 44.25 827,165.25
194/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 17,264 42.85 739,762.40
LIBERTY SIRIUSXM-A 6,384 42.61 272,022.24
LIVE NATION ENTERTAINMENT 13,908 79.96 1,112,083.68
MATCH GROUP INC 21,851 146.19 3,194,397.69
NETFLIX INC 38,504 503.84 19,399,855.36
NEWS CORP-CLASS A 33,479 27.44 918,663.76
OMNICOM GROUP 18,031 84.96 1,531,913.76
PINTEREST INC- CLASS A 45,767 59.86 2,739,612.62
ROKU INC 9,741 317.00 3,087,897.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC 99,548 6.04 601,269.92
SNAP INC - A 81,742 54.70 4,471,287.40
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 9,738 170.07 1,656,141.66
THE WALT DISNEY CO 157,918 184.84 29,189,563.12
TWITTER INC 70,140 53.79 3,772,830.60
VIACOMCBS INC-CLASS B 48,586 39.39 1,913,802.54
ZILLOW GROUP INC-A 5,497 119.40 656,341.80
ZILLOW GROUP INC-C 13,427 118.54 1,591,703.71
ADVANCE AUTO PARTS 6,186 204.47 1,264,851.42
AMAZON.COM 37,255 3,291.61 122,628,930.55
AUTOZONE INC 1,986 1,507.20 2,993,299.20
BEST BUY COMPANY INC 19,870 122.34 2,430,895.80
BURLINGTON STORES INC 5,808 331.01 1,922,506.08
CARMAX INC 13,891 129.99 1,805,691.09
CARVANA CO 5,700 247.81 1,412,517.00
CHEWY INC - CLASS A 6,878 71.00 488,338.00
DOLLAR GENERAL CORP 21,836 220.20 4,808,287.20
DOLLAR TREE INC 20,151 116.25 2,342,553.75
EBAY 59,339 59.78 3,547,285.42
ETSY INC 11,000 165.51 1,820,610.00
GENUINE PARTS CO 12,119 133.46 1,617,401.74
HOME DEPOT 93,905 339.25 31,857,271.25
LKQ CORP 26,705 49.78 1,329,374.90
LOWES COMPANIES 63,738 208.40 13,282,999.20
MERCADOLIBRE INC 3,877 1,481.26 5,742,845.02
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 6,541 562.32 3,678,135.12
POOL CORP 3,700 444.01 1,642,837.00
ROSS STORES INC 31,643 132.96 4,207,253.28
TARGET (DAYTON HUDSON) 43,484 214.71 9,336,449.64
TJX COMPANIES INC 106,288 73.78 7,841,928.64
TRACTOR SUPPLY COMPANY 9,932 195.46 1,941,308.72
ULTA BEAUTY INC 4,520 322.74 1,458,784.80
WAYFAIR INC- CLASS A 6,000 305.49 1,832,940.00
195/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
COSTCO WHOLESALE CORP 38,401 384.32 14,758,272.32
KROGER CO 66,103 37.73 2,494,066.19
SYSCO CORP 41,867 86.26 3,611,447.42
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 63,310 54.53 3,452,294.30
WALMART INC 123,412 140.20 17,302,362.40
ALTRIA GROUP INC 161,290 49.95 8,056,435.50
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 48,339 67.02 3,239,679.78
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 26,220 76.68 2,010,549.60
BUNGE LIMITED 13,606 91.32 1,242,499.92
CAMPBELL SOUP CO (US) 15,869 49.55 786,308.95
COCA-COLA CO 355,696 54.51 19,388,988.96
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 19,221 56.81 1,091,945.01
CONAGRA BRANDS INC 41,157 37.95 1,561,908.15
CONSTELLATION BRANDS INC-A 14,911 240.92 3,592,358.12
GENERAL MILLS INC 53,282 63.05 3,359,430.10
HERSHEY FOODS CORPORATION 12,532 168.49 2,111,516.68
HORMEL FOODS CORP 27,157 47.14 1,280,180.98
JM SMUCKER CO 10,802 136.60 1,475,553.20
KELLOGG CO 24,092 66.95 1,612,959.40
KEURIG DR PEPPER INC 52,280 36.60 1,913,448.00
KRAFT HEINZ CO/THE 57,338 43.48 2,493,056.24
LAMB WESTON HOLDINGS INC 12,924 78.97 1,020,608.28
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 21,088 89.33 1,883,791.04
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 18,203 59.51 1,083,260.53
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 126,700 61.85 7,836,395.00
MONSTER BEVERAGE CORP 34,258 91.25 3,126,042.50
PEPSICO INC 120,371 145.56 17,521,202.76
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 135,448 97.41 13,193,989.68
TYSON FOODS INC 25,074 78.82 1,976,332.68
CHURCH & DWIGHT CO INC 21,055 87.43 1,840,838.65
CLOROX COMPANY 10,830 183.01 1,981,998.30
COLGATE-PALMOLIVE CO 70,441 82.18 5,788,841.38
ESTEE LAUDER CO-CL A 20,159 303.35 6,115,232.65
KIMBERLY-CLARK CORP 30,423 135.50 4,122,316.50
PROCTER & GAMBLE CO 216,277 135.15 29,229,836.55
ABBOTT LABORATORIES 154,411 118.95 18,367,188.45
ABIOMED INC 3,781 296.81 1,122,238.61
ALIGN TECHNOLOGY INC 6,653 598.34 3,980,756.02
AMERISOURCEBERGEN CORP 12,896 120.86 1,558,610.56
ANTHEM INC 22,016 396.57 8,730,885.12
BAXTER INTERNATIONAL 44,024 86.62 3,813,358.88
BECTON DICKINSON & CO 25,112 239.39 6,011,561.68
196/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BOSTON SCIENTIFIC CORP 123,665 43.13 5,333,671.45
CARDINAL HEALTH 24,692 58.16 1,436,086.72
CENTENE CORP 51,303 70.45 3,614,296.35
CERNER CORP 27,382 76.68 2,099,651.76
CIGNA CORP 31,982 261.18 8,353,058.76
CVS HEALTH CORP 113,622 85.11 9,670,368.42
DANAHER CORP 55,620 258.48 14,376,657.60
DAVITA INC 7,259 126.80 920,441.20
DENTSPLY SIRONA INC 20,188 68.47 1,382,272.36
DEXCOM INC 8,405 358.74 3,015,209.70
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 55,706 92.17 5,134,422.02
HCA HEALTHCARE INC 24,127 210.52 5,079,216.04
HENRY SCHEIN INC 14,096 80.61 1,136,278.56
HOLOGIC INC 21,687 65.63 1,423,317.81
HUMANA INC 11,427 465.08 5,314,469.16
IDEXX LABORATORIES INC 7,438 544.26 4,048,205.88
INSULET CORP 5,923 234.19 1,387,107.37
INTUITIVE SURGICAL INC 10,199 857.09 8,741,460.91
LABORATORY CRP OF AMER 8,285 278.14 2,304,389.90
MASIMO CORP 4,835 224.16 1,083,813.60
MCKESSON CORP 13,893 197.61 2,745,395.73
MEDTRONIC PLC 117,112 126.70 14,838,090.40
MOLINA HEALTHCARE INC 4,940 267.84 1,323,129.60
NOVOCURE LTD 7,933 192.45 1,526,705.85
QUEST DIAGNOSTICS 11,335 138.95 1,574,998.25
RESMED INC 12,370 195.16 2,414,129.20
STERIS PLC 7,163 211.50 1,514,974.50
STRYKER CORP 29,983 254.78 7,639,068.74
TELADOC HEALTH INC 10,065 151.04 1,520,217.60
TELEFLEX INC 3,934 412.55 1,622,971.70
THE COOPER COS INC 4,556 404.34 1,842,173.04
UNITEDHEALTH GROUP INC 82,765 417.65 34,566,802.25
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 7,248 155.19 1,124,817.12
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 11,775 259.96 3,061,029.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 6,317 333.68 2,107,856.56
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 18,277 172.49 3,152,599.73
10X GENOMICS INC-CLASS A 5,655 146.36 827,665.80
ABBVIE INC 153,747 115.75 17,796,215.25
AGILENT TECHNOLOGIES 27,421 133.90 3,671,671.90
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 18,936 170.43 3,227,262.48
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 10,665 131.30 1,400,314.50
AMGEN 50,649 254.21 12,875,482.29
197/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AVANTOR INC 47,985 31.22 1,498,091.70
BIO-RAD LABORATORIES-A 2,141 608.01 1,301,749.41
BIOGEN INC 13,488 274.04 3,696,251.52
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 17,171 77.77 1,335,388.67
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 196,574 64.44 12,667,228.56
CATALENT INC 15,232 107.56 1,638,353.92
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 36,061 32.88 1,185,685.68
EXACT SCIENCES CORP 14,756 104.50 1,542,002.00
GILEAD SCIENCES INC 111,105 66.54 7,392,926.70
HORIZON THERAPEUTICS PLC 20,300 87.93 1,784,979.00
ILLUMINA INC 12,945 383.94 4,970,103.30
INCYTE CORP 17,504 82.74 1,448,280.96
IONIS PHARMACEUTICALS INC 12,817 36.54 468,333.18
IQVIA HOLDINGS INC 16,726 234.39 3,920,407.14
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 4,971 174.59 867,886.89
JOHNSON & JOHNSON 229,713 168.50 38,706,640.50
LILLY (ELI) & CO 74,927 195.42 14,642,234.34
MERCK & CO 220,359 78.41 17,278,349.19
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 2,051 1,278.56 2,622,326.56
MODERNA INC 25,034 163.15 4,084,297.10
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 8,474 91.04 771,472.96
PERKINELMER INC 10,645 140.97 1,500,625.65
PFIZER 484,175 39.58 19,163,646.50
PPD INC 11,027 46.10 508,344.70
REGENERON PHARMACEUTICALS 9,176 496.75 4,558,178.00
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 15,534 40.97 636,427.98
SAREPTA THERAPEUTICS INC 7,147 74.57 532,951.79
SEAGEN INC 11,471 139.49 1,600,089.79
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 80,401 10.40 836,170.40
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 34,513 468.45 16,167,614.85
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 22,458 215.01 4,828,694.58
VIATRIS INC 114,289 14.08 1,609,189.12
WATERS CORP 5,228 314.65 1,644,990.20
ZOETIS INC 42,095 171.55 7,221,397.25
BANK OF AMERICA CORP 678,967 42.18 28,638,828.06
CITIGROUP 181,157 75.08 13,601,267.56
CITIZENS FINANCIAL GROUP 36,041 49.44 1,781,867.04
FIFTH THIRD BANCORP 61,361 42.35 2,598,638.35
FIRST REPUBLIC BANK/CA 15,872 187.87 2,981,872.64
HUNTINGTON BANCSHARES INC 85,482 15.80 1,350,615.60
JPMORGAN CHASE & CO 266,016 161.24 42,892,419.84
KEY CORP 83,212 23.07 1,919,700.84
198/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
M & T BANK CORP 11,721 163.15 1,912,281.15
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 36,707 198.91 7,301,389.37
REGIONS FINL CORP 81,824 22.89 1,872,951.36
SVB FINANCIAL GROUP 4,393 587.98 2,582,996.14
TRUIST FINANCIAL CORP 119,435 61.57 7,353,612.95
US BANCORP 117,465 61.37 7,208,827.05
WELLS FARGO & CO 341,799 46.54 15,907,325.46
ALLY FINANCIAL INC 31,445 54.10 1,701,174.50
AMERICAN EXPRESS 59,420 158.98 9,446,591.60
AMERIPRISE FINANCIAL INC 10,185 265.65 2,705,645.25
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 15,153 58.22 882,207.66
BANK NEW YORK CO 68,501 51.82 3,549,721.82
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 119,592 290.93 34,792,900.56
BLACKROCK INC 13,255 873.83 11,582,616.65
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 40,302 157.71 6,356,028.42
CARLYLE GROUP INC/THE 12,595 44.98 566,523.10
CBOE GLOBAL MARKETS INC 8,875 108.10 959,387.50
CME GROUP INC 31,096 202.92 6,310,000.32
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 27,704 119.46 3,309,519.84
EQUITABLE HOLDINGS INC 32,815 35.01 1,148,853.15
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 3,633 337.05 1,224,502.65
FRANKLIN RESOURCES INC 26,070 34.10 888,987.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC 28,388 370.89 10,528,825.32
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 48,552 114.81 5,574,255.12
INVESCO LTD 35,765 28.38 1,015,010.70
KKR & CO INC 43,643 58.72 2,562,716.96
MARKETAXESS HOLDINGS INC 3,207 437.17 1,402,004.19
MOODY'S CORP 14,787 334.50 4,946,251.50
MORGAN STANLEY 122,211 87.70 10,717,904.70
MSCI INC 7,235 482.31 3,489,512.85
NASDAQ INC 9,657 164.56 1,589,155.92
NORTHERN TRUST CORP 17,625 119.28 2,102,310.00
PRICE T ROWE GROUP INC 20,087 189.23 3,801,063.01
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 10,324 136.64 1,410,671.36
S&P GLOBAL INC 21,321 390.71 8,330,327.91
SCHWAB (CHARLES) CORP 132,850 71.75 9,531,987.50
SEI INVESTMENTS COMPANY 12,261 63.27 775,753.47
STATE STREET CORP 31,754 87.23 2,769,901.42
SYNCHRONY FINANCIAL 46,378 45.90 2,128,750.20
THE BLACKSTONE GROUP INC 58,748 90.04 5,289,669.92
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 9,061 82.53 747,804.33
VOYA FINANCIAL INC 12,505 70.00 875,350.00
199/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AFLAC 58,037 56.11 3,256,456.07
ALLEGHANY CORP 1,276 729.80 931,224.80
ALLSTATE CORP 26,425 132.26 3,494,970.50
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 6,319 128.70 813,255.30
AMERICAN INT'L GROUP 75,227 51.19 3,850,870.13
AON PLC 20,358 258.52 5,262,950.16
ARCH CAPITAL GROUP LTD 34,031 40.79 1,388,124.49
ARTHUR J GALLAGHER & CO 16,359 151.16 2,472,826.44
ASSURANT INC 5,819 160.71 935,171.49
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 10,207 63.05 643,551.35
BROWN & BROWN INC 22,945 53.69 1,231,917.05
CHUBB LTD 39,962 176.39 7,048,897.18
CINCINNATI FINANCIAL CORP 12,791 120.35 1,539,396.85
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 2,166 210.33 455,574.78
EVEREST RE GROUP LTD 3,926 273.10 1,072,190.60
FNF GROUP 24,961 46.19 1,152,948.59
GLOBE LIFE INC 8,106 105.99 859,154.94
HARTFORD FINANCIAL SVCS 30,371 66.65 2,024,227.15
LINCOLN NATIONAL CORP 16,364 69.30 1,134,025.20
LOEWS CORP 23,338 58.44 1,363,872.72
MARKEL CORP 1,156 1,220.37 1,410,747.72
MARSH & MCLENNAN COS 44,622 137.97 6,156,497.34
METLIFE INC 68,534 67.16 4,602,743.44
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 23,072 66.66 1,537,979.52
PROGRESSIVE CORP 50,582 105.18 5,320,214.76
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 34,851 105.95 3,692,463.45
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 6,652 126.26 839,881.52
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 4,864 164.88 801,976.32
TRAVELERS COS INC/THE 22,437 160.81 3,608,093.97
WILLIS TOWERS WATSON PLC 11,021 270.07 2,976,441.47
WR BERKLEY CORP 11,715 81.45 954,186.75
CBRE GROUP INC-A 30,111 86.90 2,616,645.90
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 98,700 4.86 479,682.00
WEYERHAEUSER CO 63,665 40.00 2,546,600.00
ACCENTURE PLC-CL A 55,165 291.53 16,082,252.45
ADOBE INC 41,807 488.73 20,432,335.11
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC 13,673 110.81 1,515,105.13
ANSYS INC 7,474 332.38 2,484,208.12
AUTODESK INC 18,964 285.76 5,419,152.64
AUTOMATIC DATA PROCESS 37,957 194.89 7,397,439.73
AVALARA INC 7,698 125.63 967,099.74
BLACK KNIGHT INC 14,413 75.15 1,083,136.95
200/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC 9,742 164.20 1,599,636.40
CADENCE DESIGN SYSTEMS 24,740 129.05 3,192,697.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC 12,296 87.40 1,074,670.40
CHECK POINT SOFTWARE TECH 10,486 119.87 1,256,956.82
CITRIX SYSTEMS INC 10,444 121.03 1,264,037.32
CLOUDFLARE INC - CLASS A 17,762 71.62 1,272,114.44
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 46,007 74.81 3,442,013.70
COUPA SOFTWARE INC 6,059 237.84 1,441,072.56
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 15,694 189.18 2,968,990.92
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 3,100 120.23 372,713.00
DATADOG INC - CLASS A 15,807 77.29 1,221,723.03
DOCUSIGN INC 15,540 195.28 3,034,651.20
DROPBOX INC-CLASS A 28,845 24.70 712,471.50
DYNATRACE INC 17,890 46.78 836,894.20
EPAM SYSTEMS INC 4,753 460.20 2,187,330.60
FAIR ISAAC CORP 2,615 496.17 1,297,484.55
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 53,834 151.59 8,160,696.06
FISERV INC 49,334 117.65 5,804,145.10
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 7,154 285.66 2,043,611.64
FORTINET INC 12,295 211.77 2,603,712.15
GARTNER INC 7,500 234.00 1,755,000.00
GLOBAL PAYMENTS INC 26,387 201.41 5,314,605.67
GODADDY INC - CLASS A 15,914 81.06 1,289,988.84
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 7,923 98.70 782,000.10
HUBSPOT INC 4,000 509.66 2,038,640.00
INTL BUSINESS MACHINES CORP 77,449 145.46 11,265,731.54
INTUIT INC 22,819 401.04 9,151,331.76
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 7,360 156.13 1,149,116.80
MASTERCARD INC-CLASS A 77,591 375.40 29,127,661.40
MICROSOFT CORP 627,464 252.46 158,409,561.44
MONGODB INC 4,623 260.32 1,203,459.36
NORTONLIFELOCK INC 50,376 21.09 1,062,681.72
OKTA INC 10,230 237.27 2,427,272.10
ORACLE CORP 170,258 80.40 13,688,743.20
PALO ALTO NETWORKS INC 8,311 342.34 2,845,187.74
PAYCHEX INC 27,703 101.01 2,798,280.03
PAYCOM SOFTWARE INC 4,235 327.58 1,387,301.30
PAYPAL HOLDINGS INC 97,048 253.36 24,588,081.28
PTC INC 9,984 131.16 1,309,501.44
RINGCENTRAL INC-CLASS A 6,393 257.04 1,643,256.72
SALESFORCE.COM INC 79,266 216.50 17,161,089.00
SERVICENOW INC 16,939 483.51 8,190,175.89
201/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A 41,035 41.23 1,691,873.05
SNOWFLAKE INC-CLASS A 1,960 206.04 403,838.40
SPLUNK INC 14,752 117.82 1,738,080.64
SQUARE INC - A 33,292 233.35 7,768,688.20
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 19,335 73.35 1,418,222.25
SYNOPSYS INC 13,492 241.84 3,262,905.28
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 3,578 661.43 2,366,596.54
TWILIO INC - A 12,576 307.15 3,862,718.40
TYLER TECHNOLOGIES INC 3,713 399.87 1,484,717.31
VERISIGN INC 8,760 222.89 1,952,516.40
VISA INC-CLASS A SHARES 147,639 232.12 34,269,964.68
VMWARE INC-CLASS A 7,867 163.41 1,285,546.47
WESTERN UNION CO 38,757 25.11 973,188.27
WIX.COM LTD 5,010 288.79 1,446,837.90
WORKDAY INC-CLASS A 15,505 236.71 3,670,188.55
ZENDESK INC 10,500 135.67 1,424,535.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 16,843 295.24 4,972,727.32
ZSCALER INC 6,234 169.32 1,055,540.88
AMPHENOL CORPORATION 51,451 68.11 3,504,327.61
APPLE INC 1,485,374 130.21 193,410,548.54
ARISTA NETWORKS INC 5,179 328.52 1,701,405.08
ARROW ELECTRONICS INC 6,100 117.50 716,750.00
CDW CORP/DE 11,982 174.87 2,095,292.34
CISCO SYSTEMS 368,180 53.43 19,671,857.40
COGNEX CORP 16,230 77.58 1,259,123.40
CORNING 64,989 46.00 2,989,494.00
DELL TECHNOLOGIES -C 21,530 101.06 2,175,821.80
F5 NETWORKS INC 5,350 184.28 985,898.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 109,149 16.48 1,798,775.52
HP INC 118,260 35.57 4,206,508.20
IPG PHOTONICS CORP 3,207 197.30 632,741.10
JUNIPER NETWORKS INC 31,304 27.20 851,468.80
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 16,004 143.41 2,295,133.64
MOTOROLA SOLUTIONS INC 14,918 199.07 2,969,726.26
NETAPP INC 20,586 79.52 1,636,998.72
SEAGATE TECHNOLOGY 21,474 91.56 1,966,159.44
TE CONNECTIVITY LTD 29,387 138.00 4,055,406.00
TRIMBLE IMS HOLDINGS 21,176 79.33 1,679,892.08
WESTERN DIGITAL CORP 25,790 71.65 1,847,853.50
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 4,612 488.58 2,253,330.96
AT&T INC 620,884 32.16 19,967,629.44
LIBERTY GLOBAL PLC-A 15,516 27.72 430,103.52
202/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LIBERTY GLOBAL PLC-C 33,680 27.80 936,304.00
LUMEN TECHNOLOGIES INC 86,131 13.99 1,204,972.69
T-MOBILE US INC 48,374 139.12 6,729,790.88
VERIZON COMMUNICATIONS 360,661 58.72 21,178,013.92
AES CORP 61,761 25.79 1,592,816.19
ALLIANT ENERGY CORPORATION 20,778 56.74 1,178,943.72
AMEREN CORPORATION 20,898 84.98 1,775,912.04
AMERICAN ELECTRIC POWER 44,128 87.19 3,847,520.32
AMERICAN WATER WORKS CO INC 15,464 152.77 2,362,435.28
ATMOS ENERGY CORP 11,419 103.00 1,176,157.00
CENTERPOINT ENERGY INC 48,162 24.49 1,179,487.38
CMS ENERGY CORP 26,742 63.99 1,711,220.58
CONSOLIDATED EDISON INC 28,745 78.09 2,244,697.05
DOMINION ENERGY INC 71,961 78.45 5,645,340.45
DTE ENERGY COMPANY 16,240 141.69 2,301,045.60
DUKE ENERGY CORP 63,724 100.86 6,427,202.64
EDISON INTL 32,117 58.58 1,881,413.86
ENTERGY CORP 16,926 108.31 1,833,255.06
ESSENTIAL UTILITIES INC 20,834 46.64 971,697.76
EVERGY INC 21,330 63.82 1,361,280.60
EVERSOURCE ENERGY 29,303 84.07 2,463,503.21
EXELON CORP 86,723 44.68 3,874,783.64
FIRSTENERGY CORP 50,559 37.52 1,896,973.68
NEXTERA ENERGY INC 170,459 74.53 12,704,309.27
NISOURCE INC 35,781 25.98 929,590.38
NRG ENERGY INC 23,078 34.76 802,191.28
OGE ENERGY CORP 19,225 33.93 652,304.25
PG&E CORP 135,327 10.94 1,480,477.38
PINNACLE WEST CAPITAL 10,772 86.12 927,684.64
PPL CORPORATION 69,904 29.25 2,044,692.00
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 43,258 63.15 2,731,742.70
SEMPRA ENERGY 25,041 137.82 3,451,150.62
SOUTHERN CO 91,389 66.26 6,055,435.14
UGI CORP 18,019 45.62 822,026.78
VISTRA CORP 37,797 16.05 606,641.85
WEC ENERGY GROUP INC 26,821 97.64 2,618,802.44
XCEL ENERGY INC 46,423 71.32 3,310,888.36
ADVANCED MICRO DEVICES 104,401 78.81 8,227,842.81
ANALOG DEVICES 31,938 157.26 5,022,569.88
APPLIED MATERIALS 79,412 132.95 10,557,825.40
BROADCOM INC 35,233 452.58 15,945,751.14
ENPHASE ENERGY INC 11,000 122.96 1,352,560.00
203/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INTEL CORP 357,270 57.67 20,603,760.90
KLA CORP 13,649 319.70 4,363,585.30
LAM RESEARCH CORP 12,499 630.54 7,881,119.46
MARVELL TECHNOLOGY INC 70,440 45.96 3,237,422.40
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 22,641 96.58 2,186,667.78
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 22,404 149.75 3,354,999.00
MICRON TECHNOLOGY 96,673 85.98 8,311,944.54
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 3,953 342.79 1,355,048.87
NVIDIA CORP 53,994 592.49 31,990,905.06
NXP SEMICONDUCTORS NV 24,180 197.92 4,785,705.60
ON SEMICONDUCTOR CORP 35,996 38.63 1,390,525.48
QORVO INC 9,678 184.18 1,782,494.04
QUALCOMM 98,431 137.85 13,568,713.35
SKYWORKS SOLUTIONS INC 14,359 175.12 2,514,548.08
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 4,600 220.40 1,013,840.00
TERADYNE INC 14,398 128.17 1,845,391.66
TEXAS INSTRUMENTS 79,929 187.76 15,007,469.04
XILINX INC 20,982 124.43 2,610,790.26
27,462,914 3,239,572,201.28
アメリカドル 小計
(352,368,268,333)
カナダドル CAMECO CORP 26,880 24.44 656,947.20
CANADIAN NATURAL RESOURCES 102,786 41.70 4,286,176.20
CENOVUS ENERGY INC 96,666 9.57 925,093.62
ENBRIDGE 173,165 48.09 8,327,504.85
IMPERIAL OIL 24,763 38.09 943,222.67
INTER PIPELINE LTD 35,455 17.94 636,062.70
KEYERA CORP 18,607 28.89 537,556.23
PARKLAND CORP 14,075 39.82 560,466.50
PEMBINA PIPELINE CORP 45,666 38.06 1,738,047.96
SUNCOR ENERGY 132,181 28.66 3,788,307.46
TC ENERGY CORP 82,366 61.94 5,101,750.04
AGNICO EAGLE MINES 20,293 83.93 1,703,191.49
B2GOLD CORP 90,243 6.28 566,726.04
BARRICK GOLD CORP 160,886 29.02 4,668,911.72
CCL INDUSTRIES INC - CL B 13,139 71.41 938,255.99
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 55,000 33.70 1,853,500.00
FRANCO-NEVADA CORP 16,953 179.58 3,044,419.74
KINROSS GOLD CORP 125,340 9.39 1,176,942.60
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 23,428 49.60 1,162,028.80
LUNDIN MINING CORP 62,243 14.84 923,686.12
NUTRIEN LTD 48,966 74.54 3,649,925.64
PAN AMERICAN SILVER CORP 18,411 42.50 782,467.50
204/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SSR MINING INC 21,000 21.07 442,470.00
TECK RESOURCES LTD-CL B 45,677 31.09 1,420,097.93
WEST FRASER TIMBER CO LTD 7,800 104.96 818,688.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 39,528 53.16 2,101,308.48
YAMANA GOLD INC 81,672 6.16 503,099.52
BALLARD POWER SYSTEMS INC 19,724 18.69 368,641.56
CAE INC 25,999 38.07 989,781.93
TOROMONT INDUSTRIES LTD 7,705 105.30 811,336.50
WSP GLOBAL INC 10,656 127.83 1,362,156.48
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 17,694 39.65 701,567.10
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 10,245 81.42 834,147.90
THOMSON REUTERS CORP 16,323 118.04 1,926,766.92
AIR CANADA 13,805 24.92 344,020.60
CANADIAN NATL RAILWAY CO 60,870 136.42 8,303,885.40
CP RAILWAY LIMITED 12,047 483.02 5,818,941.94
MAGNA INTERNATIONAL INC 23,282 119.52 2,782,664.64
GILDAN ACTIVEWEAR INC 20,923 44.47 930,445.81
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 23,073 84.38 1,946,899.74
QUEBECOR INC -CL B 15,200 34.12 518,624.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 35,422 35.92 1,272,358.24
CANADIAN TIRE CORP -CL A 5,409 199.44 1,078,770.96
DOLLARAMA INC 26,700 54.10 1,444,470.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 74,153 41.86 3,104,044.58
EMPIRE CO LTD 'A' 15,253 39.91 608,747.23
LOBLAW COMPANIES LTD 12,913 70.61 911,786.93
METRO INC 18,840 57.52 1,083,676.80
WESTON (GEORGE) LTD 6,883 111.73 769,037.59
SAPUTO INC 24,489 39.70 972,213.30
BAUSCH HEALTH COS INC 27,800 34.08 947,424.00
CANOPY GROWTH CORP 20,989 30.68 643,942.52
BANK MONTREAL 57,280 117.84 6,749,875.20
BANK NOVA SCOTIA 107,218 79.43 8,516,325.74
CANADIAN IMPERIAL BANK 38,790 130.70 5,069,853.00
NATIONAL BANK OF CANADA 27,289 90.88 2,480,024.32
ROYAL BANK OF CANADA 122,804 120.26 14,768,409.04
TORONTO-DOMINION BANK 156,322 86.10 13,459,324.20
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A 114,488 56.33 6,449,109.04
IGM FINANCIAL INC 7,685 44.79 344,211.15
ONEX CORP 6,603 84.91 560,660.73
TMX GROUP LTD 4,685 134.91 632,053.35
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 2,133 575.50 1,227,541.50
GREAT-WEST LIFECO INC 23,788 36.26 862,552.88
205/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
IA FINANCIAL CORP INC 10,099 70.83 715,312.17
INTACT FINANCIAL CORP 13,043 164.94 2,151,312.42
MANULIFE FINANCIAL CORP 163,056 25.85 4,214,997.60
POWER CORP OF CANADA 51,551 36.69 1,891,406.19
SUN LIFE FINANCIAL INC 50,702 66.20 3,356,472.40
FIRSTSERVICE CORP 3,690 198.36 731,948.40
BLACKBERRY LIMITED 39,400 10.28 405,032.00
CGI INC - CL A 18,428 110.56 2,037,399.68
CONSTELLATION SOFTWARE INC 1,661 1,802.86 2,994,550.46
OPEN TEXT CORP 24,643 58.17 1,433,483.31
SHOPIFY INC - CLASS A 9,494 1,345.36 12,772,847.84
BCE INC 15,355 59.11 907,634.05
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 33,271 61.64 2,050,824.44
TELUS CORP 32,908 26.29 865,151.32
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 51,818 19.29 999,569.22
ALTAGAS INCOME LTD 24,395 23.99 585,236.05
ATCO LTD -CLASS I 5,241 42.47 222,585.27
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 11,295 48.44 547,129.80
CANADIAN UTILITIES LTD A 10,324 34.94 360,720.56
EMERA INC 23,704 56.12 1,330,268.48
FORTIS INC 42,633 54.97 2,343,536.01
HYDRO ONE LTD 32,299 29.81 962,833.19
NORTHLAND POWER INC 17,854 39.24 700,590.96
3,485,535 199,433,989.64
カナダドル 小計
(17,895,211,890)
ユーロ ENI 218,529 10.32 2,255,219.28
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 49,194 10.14 499,073.13
NESTE OIL OYJ 37,233 51.72 1,925,690.76
OMV AG 14,984 44.16 661,693.44
REPSOL SA 127,332 10.80 1,375,440.26
TENARIS SA 40,648 9.54 387,863.21
TOTAL SE 217,070 39.05 8,476,583.50
VOPAK 6,360 37.89 240,980.40
AIR LIQUIDE 40,492 143.28 5,801,693.76
AKZO NOBEL 15,301 103.45 1,582,888.45
ARCELORMITTAL 66,229 26.99 1,787,520.71
ARKEMA 5,949 108.20 643,681.80
BASF SE 78,752 70.38 5,542,565.76
COVESTRO AG 17,254 58.02 1,001,077.08
CRH PLC 64,773 41.94 2,716,579.62
EVONIK INDUSTRIES AG 19,754 30.04 593,410.16
FUCHS PETROLUB SE -PREF 5,762 43.92 253,067.04
206/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HEIDELBERGCEMENT AG 13,041 74.60 972,858.60
KONINKLIJKE DSM NV 14,947 152.25 2,275,680.75
LANXESS 7,293 64.44 469,960.92
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 23,039 44.02 1,014,176.78
SOLVAY SA 6,906 112.45 776,579.70
STORA ENSO OYJ R 54,792 16.03 878,315.76
SYMRISE AG 11,456 107.20 1,228,083.20
UMICORE 17,605 51.48 906,305.40
UPM KYMMENE OYJ 45,603 33.07 1,508,091.21
VOESTALPINE AG 7,152 38.10 272,491.20
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS 23,765 28.37 674,213.05
AIRBUS SE 50,151 98.37 4,933,353.87
ALSTOM 24,388 46.66 1,137,944.08
BOUYGUES ORD 21,446 35.07 752,111.22
BRENNTAG SE 12,514 76.20 953,566.80
CNH INDUSTRIAL NV 93,026 13.72 1,276,781.85
DASSAULT AVIATION SA 213 966.50 205,864.50
EIFFAGE 7,964 94.34 751,323.76
FERROVIAL SA 47,178 24.97 1,178,034.66
GEA GROUP AG 13,382 36.43 487,506.26
HOCHTIEF AG 2,222 75.60 167,983.20
KINGSPAN GROUP PLC 14,482 76.46 1,107,293.72
KION GROUP AG 5,887 84.10 495,096.70
KNORR-BREMSE AG 6,822 104.25 711,193.50
KONE OYJ-B 29,051 68.10 1,978,373.10
LEGRAND SA 21,768 85.76 1,866,823.68
MTU AERO ENGINES AG 4,753 212.40 1,009,537.20
PRYSMIAN SPA 21,155 26.45 559,549.75
RATIONAL AG 483 774.40 374,035.20
SAFRAN SA 28,410 125.20 3,556,932.00
SAINT-GOBAIN 43,973 56.38 2,479,197.74
SCHNEIDER ELECTRIC SE 47,768 134.96 6,446,769.28
SIEMENS 66,090 144.28 9,535,465.20
SIEMENS ENERGY AG 36,181 26.23 949,027.63
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 22,435 27.70 621,449.50
THALES SA 9,665 86.04 831,576.60
VINCI S.A. 44,183 95.69 4,227,871.27
WARTSILA OYJ 41,917 10.71 448,931.07
BUREAU VERITAS SA 25,073 25.13 630,084.49
RANDSTAD NV 11,218 61.80 693,272.40
TELEPERFORMANCE 4,734 322.70 1,527,661.80
WOLTERS KLUWER 22,949 79.00 1,812,971.00
207/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ADP 2,382 115.55 275,240.10
AENA SME SA 6,542 150.30 983,262.60
ATLANTIA SPA 46,597 16.29 759,065.13
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 23,272 11.23 261,530.73
DEUTSCHE POST AG-REG 88,114 51.00 4,493,814.00
GETLINK 44,101 13.69 603,963.19
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 28,684 83.64 2,399,129.76
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 4,991 69.25 345,626.75
CONTINENTAL AG 9,928 114.62 1,137,947.36
DAIMLER AG 73,367 73.41 5,385,871.47
FAURECIA 10,948 44.80 490,470.40
FERRARI NV 10,170 165.50 1,683,135.00
MICHELIN 13,839 123.70 1,711,884.30
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 14,028 87.50 1,227,450.00
RENAULT SA 17,362 34.15 592,912.30
STELLANTIS NV 183,437 14.94 2,740,915.65
VALEO SA 21,538 27.74 597,464.12
VOLKSWAGEN AG-PFD 16,304 210.75 3,436,068.00
VOLKSWAGEN STAMM 2,486 261.40 649,840.40
ADIDAS AG 16,242 280.60 4,557,505.20
ESSILORLUXOTTICA 25,177 140.70 3,542,403.90
HERMES INTERNATIONAL 2,731 1,073.00 2,930,363.00
KERING 6,743 695.10 4,687,059.30
LVMH 24,043 631.40 15,180,750.20
MONCLER SPA 18,219 51.26 933,905.94
PUMA SE 9,220 89.82 828,140.40
SEB SA 2,282 154.40 352,340.80
ACCOR 17,931 33.47 600,150.57
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 14,518 168.65 2,448,460.70
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 8,108 43.02 348,806.16
SODEXO 8,135 86.24 701,562.40
BOLLORE 83,646 4.26 356,331.96
PUBLICIS GROUPE 17,077 55.84 953,579.68
SCOUT24 AG 9,470 70.38 666,498.60
SES 31,369 6.71 210,611.46
UBISOFT ENTERTAINMENT 7,071 62.82 444,200.22
VIVENDI 71,967 29.82 2,146,055.94
DELIVERY HERO SE 12,154 125.25 1,522,288.50
HELLOFRESH SE 13,805 65.48 903,951.40
INDITEX 95,060 30.78 2,925,946.80
JUST EAT TAKEAWAY 11,372 81.86 930,911.92
PROSUS 43,038 89.74 3,862,230.12
208/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ZALANDO SE 13,985 86.68 1,212,219.80
CARREFOUR 59,235 16.52 978,562.20
COLRUYT SA 5,424 49.75 269,844.00
JERONIMO MARTINS 24,901 15.49 385,716.49
KESKO OYJ-B SHS 25,583 26.00 665,158.00
KONINKLIJKE AHOLD NV 95,504 23.05 2,201,844.72
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 63,788 61.28 3,908,928.64
DANONE (GROUPE) 54,643 59.16 3,232,679.88
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 49,077 10.28 504,511.56
HEINEKEN HOLDING NV 10,701 84.75 906,909.75
HEINEKEN NV 22,407 99.44 2,228,152.08
JDE PEET'S BV 7,000 32.50 227,500.00
KERRY GROUP PLC-A 14,641 109.50 1,603,189.50
PERNOD-RICARD 18,224 174.15 3,173,709.60
REMY COINTREAU 2,382 166.00 395,412.00
BEIERSDORF AG 9,190 96.06 882,791.40
HENKEL AG & CO KGAA 10,190 83.00 845,770.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD 14,439 95.92 1,384,988.88
LOREAL 21,631 349.90 7,568,686.90
AMPLIFON SPA 11,650 35.83 417,419.50
BIOMERIEUX 4,175 96.94 404,724.50
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 3,430 145.05 497,521.50
DIASORIN SPA 2,070 140.80 291,456.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 19,985 64.64 1,291,830.40
FRESENIUS SE&CO KGAA 33,689 41.66 1,403,652.18
KONINKLIJKE PHILIPS 81,047 48.07 3,895,929.29
ORPEA 4,336 106.50 461,784.00
SARTORIUS AG-VORZUG 3,246 448.10 1,454,532.60
SIEMENS HEALTHINEERS AG 24,546 48.79 1,197,599.34
ARGENX SE 4,178 219.10 915,399.80
BAYER 83,832 54.13 4,537,826.16
EUROFINS SCIENTIFIC 12,420 82.63 1,026,264.60
GALAPAGOS NV 4,368 63.14 275,795.52
GRIFOLS SA 27,685 23.32 645,614.20
IPSEN 3,532 80.46 284,184.72
MERCK KGAA 10,555 142.75 1,506,726.25
ORION OYJ-CLASS B 9,854 36.52 359,868.08
QIAGEN N.V. 21,801 39.77 867,025.77
RECORDATI SPA 9,859 45.02 443,852.18
SANOFI 97,536 85.44 8,333,475.84
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 2,419 374.50 905,915.50
UCB (GROUPE) 11,875 76.66 910,337.50
209/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ABN AMRO BANK NV-CVA 39,921 10.94 436,895.42
BANCO BILBAO VIZCAYA 576,942 4.82 2,781,725.85
BANCO SANTANDER SA 1,470,387 3.21 4,728,764.59
BNP PARIBAS 99,381 54.78 5,444,091.18
CAIXABANK 328,697 2.69 884,852.32
COMMERZBANK AG 94,388 5.61 529,894.23
CREDIT AGRICOLE SA 107,463 12.87 1,383,048.81
ERSTE GROUP BANK AG 27,560 31.20 859,872.00
FINECOBANK SPA 53,120 14.14 751,382.40
ING GROEP NV-CVA 343,429 10.81 3,713,841.20
INTESA SANPAOLO 1,441,455 2.36 3,404,716.71
KBC GROEP NV 21,052 66.32 1,396,168.64
MEDIOBANCA 53,990 9.52 514,308.74
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 12,490 18.70 233,563.00
SOCIETE GENERALE 67,846 24.91 1,690,043.86
UNICREDIT SPA 169,030 9.35 1,580,430.50
AMUNDI SA 6,226 77.60 483,137.60
DEUTSCHE BANK NAMEN 161,094 11.48 1,850,003.49
DEUTSCHE BOERSE 16,510 141.10 2,329,561.00
EURAZEO SA 3,357 70.15 235,493.55
EXOR NV 10,345 69.04 714,218.80
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 10,615 91.14 967,451.10
NATIXIS 89,751 4.06 364,837.81
SOFINA 1,238 317.60 393,188.80
WENDEL 2,023 114.70 232,038.10
AEGON 166,267 3.95 657,752.25
AGEAS 16,065 51.44 826,383.60
ALLIANZ SE-REG 35,536 214.35 7,617,141.60
ASSICURAZIONI GENERALI 87,567 17.37 1,521,038.79
AXA SA 171,687 22.73 3,902,445.51
CNP ASSURANCES 16,287 15.00 244,305.00
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 5,789 152.75 884,269.75
MUENCHENER RUECKVERSICH. 12,376 248.70 3,077,911.20
NN GROUP NV 27,631 42.65 1,178,462.15
POSTE ITALIANE SPA 46,035 11.00 506,385.00
SAMPO OYJ-A SHS 43,075 40.49 1,744,106.75
SCOR SE 13,354 28.16 376,048.64
AROUNDTOWN SA 94,068 6.62 622,730.16
DEUTSCHE WOHNEN SE 28,092 43.18 1,213,012.56
LEG IMMOBILIEN SE 6,992 115.50 807,576.00
VONOVIA SE 45,080 51.82 2,336,045.60
ADYEN NV 1,604 1,913.00 3,068,452.00
210/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS 39,094 59.02 2,307,327.88
ATOS SE 9,750 56.24 548,340.00
BECHTLE AG 2,553 163.20 416,649.60
CAPGEMINI SA 13,914 155.10 2,158,061.40
DASSAULT SYSTEMES SA 11,425 188.55 2,154,183.75
EDENRED 22,756 46.98 1,069,076.88
NEMETSCHEK SE 5,455 57.96 316,171.80
NEXI SPA 41,348 15.62 645,855.76
SAP SE 90,249 117.36 10,591,622.64
TEAMVIEWER AG 14,174 34.52 489,286.48
WORLDLINE SA 20,332 78.38 1,593,622.16
NOKIA OYJ 450,608 4.26 1,922,519.03
CELLNEX TELECOM SA 41,435 47.67 1,975,206.45
DEUTSCHE TELEKOM 285,034 16.53 4,712,752.15
ELISA A 13,387 47.80 639,898.60
ILIAD SA 1,253 147.90 185,318.70
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 30,375 9.52 289,413.00
KPN (KON.) 282,927 2.80 793,327.30
ORANGE 171,535 10.48 1,798,029.87
PROXIMUS 13,141 17.42 228,981.92
TELECOM ITALIA ORD 852,552 0.41 356,622.50
TELECOM ITALIA RNC 470,147 0.46 216,408.66
TELEFONICA 434,645 3.91 1,700,331.24
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 98,715 2.45 242,740.18
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 9,513 35.43 337,045.59
E.ON SE 185,377 10.57 1,959,434.89
ELECTRICITE DE FRANCE 61,319 11.80 723,564.20
ELIA GROUP SA/NV 2,925 89.75 262,518.75
ENAGAS 25,299 18.79 475,368.21
ENDESA 25,972 22.35 580,474.20
ENEL 692,930 8.26 5,729,145.24
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 260,788 4.62 1,204,840.56
ENGIE 158,224 12.61 1,995,521.08
FORTUM OYJ 41,901 23.00 963,723.00
IBERDROLA SA 542,124 11.52 6,245,268.48
NATURGY ENERGY GROUP SA 23,310 21.48 500,698.80
RED ELECTRICA CORPORACION SA 39,632 15.75 624,402.16
RWE STAMM 55,390 32.16 1,781,342.40
SNAM SPA 189,497 4.78 907,501.13
SUEZ 32,549 19.85 646,097.65
TERNA SPA 130,230 6.18 805,342.32
UNIPER SE 20,192 30.92 624,336.64
211/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
VEOLIA ENVIRONNEMENT 43,427 26.31 1,142,564.37
VERBUND AG 6,430 69.40 446,242.00
ASM INTERNATIONAL NV 4,217 262.30 1,106,119.10
ASML HOLDING NV 36,915 543.90 20,078,068.50
INFINEON TECHNOLOGIES 116,532 32.50 3,787,290.00
STMICROELECTRONICS 55,076 30.94 1,704,051.44
16,413,585 407,614,630.14
ユーロ 小計
(53,935,567,860)
イギリスポンド BP PLC 1,795,634 3.13 5,630,210.40
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 363,509 14.30 5,198,905.71
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 327,858 13.68 4,486,408.87
ANGLO AMERICAN PLC 108,946 33.81 3,684,008.99
ANTOFAGASTA PLC 35,856 18.74 671,941.44
BHP GROUP PLC 186,498 23.37 4,359,390.75
CRODA INTERNATIONAL PLC 13,112 67.32 882,699.84
EVRAZ PLC 43,000 6.89 296,356.00
FRESNILLO PLC 17,490 9.11 159,333.90
GLENCORE PLC 875,677 3.22 2,826,247.51
JOHNSON MATTHEY PLC 16,848 32.73 551,435.04
MONDI PLC 36,710 19.64 720,984.40
RIO TINTO PLC REG 96,096 65.35 6,279,873.60
ASHTEAD GROUP PLC 37,034 48.10 1,781,335.40
BAE SYSTEMS PLC 260,104 5.08 1,321,328.32
BUNZL PLC 24,880 23.48 584,182.40
DCC PLC 9,127 61.78 563,866.06
FERGUSON PLC 20,559 94.32 1,939,124.88
MELROSE INDUSTRIES PLC 456,624 1.67 765,530.13
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 786,119 1.06 839,103.42
SMITHS GROUP PLC 37,146 16.19 601,579.47
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 5,514 120.55 664,712.70
EXPERIAN PLC 82,684 28.09 2,322,593.56
INTERTEK GROUP PLC 15,404 61.90 953,507.60
RELX PLC 172,179 19.13 3,293,784.27
RENTOKIL INITIAL PLC 140,480 4.90 688,632.96
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 96,469 7.80 753,037.01
BURBERRY GROUP PLC 29,776 21.91 652,392.16
PERSIMMON PLC 25,686 31.99 821,695.14
TAYLOR WIMPEY PLC 355,934 1.80 643,350.70
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS 11,829 47.50 561,877.50
COMPASS GROUP PLC 155,632 16.25 2,529,020.00
ENTAIN PLC 49,630 16.59 823,609.85
INTERCONTINENTAL HOTELS 16,041 51.16 820,657.56
212/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WHITBREAD PLC 17,434 32.92 573,927.28
AUTO TRADER GROUP PLC 97,321 5.75 559,595.75
INFORMA PLC 141,175 5.75 812,038.60
PEARSON 66,305 8.46 561,072.91
WPP PLC 113,065 9.89 1,119,117.37
JD SPORTS FASHION PLC 41,365 9.21 381,137.11
KINGFISHER PLC 198,587 3.63 721,863.74
NEXT PLC 11,468 82.64 947,715.52
OCADO GROUP PLC 44,612 19.75 881,087.00
MORRISON SUPERMARKETS 209,367 1.79 375,290.34
SAINSBURY (J) PLC 148,335 2.51 372,617.52
TESCO PLC 666,000 2.27 1,515,150.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 33,490 23.50 787,015.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO 196,527 28.38 5,578,418.89
COCA-COLA HBC AG-CDI 17,960 25.46 457,261.60
DIAGEO 200,801 32.84 6,594,304.84
IMPERIAL BRANDS PLC 80,986 16.03 1,298,205.58
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 60,534 63.55 3,846,935.70
UNILEVER PLC 227,095 42.73 9,703,769.35
SMITH & NEPHEW PLC 68,595 15.83 1,085,858.85
ASTRAZENECA 113,182 77.35 8,754,627.70
GLAXOSMITHKLINE 430,042 13.55 5,829,649.35
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 16,454 23.50 386,669.00
BARCLAYS 1,516,252 1.81 2,752,603.88
HSBC HOLDINGS PLC (GB) 1,754,485 4.51 7,916,236.32
LLOYDS BANKING GROUP PLC 6,190,268 0.46 2,881,879.26
NATWEST GROUP PLC 369,149 2.00 738,298.00
STANDARD CHARTERED PLC 212,446 5.16 1,097,496.03
3I GROUP PLC 88,121 12.48 1,099,750.08
HARGREAVES LANSDOWN PLC 33,079 17.48 578,386.31
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 27,592 71.70 1,978,346.40
M&G PLC 229,107 2.17 498,307.72
SCHRODERS PLC 11,794 36.11 425,881.34
ST JAMES'S PLACE PLC 50,535 13.85 699,909.75
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 210,980 2.78 588,212.24
ADMIRAL GROUP PLC 16,255 29.78 484,073.90
AVIVA PIC 332,730 4.09 1,362,862.08
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 113,715 2.92 332,730.09
LEGAL & GENERAL GROUP 550,178 2.84 1,566,906.94
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 51,001 7.35 374,959.35
PRUDENTIAL 232,591 15.79 3,672,611.89
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP 97,285 6.84 665,429.40
213/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AVEVA GROUP PLC 10,917 33.48 365,501.16
SAGE GROUP PLC 95,210 6.35 605,345.18
HALMA PLC 31,069 25.97 806,861.93
BT GROUP PLC 817,227 1.69 1,386,016.99
VODAFONE GROUP PLC 2,359,596 1.41 3,346,379.04
NATIONAL GRID PLC 306,760 9.31 2,858,082.92
SEVERN TRENT PLC 22,468 25.07 563,272.76
SSE PLC 92,294 14.87 1,372,411.78
UNITED UTILITIES GROUP PLC 67,152 9.90 664,804.80
25,797,041 154,499,604.08
イギリスポンド 小計
(23,584,364,562)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 17,398 19.55 340,130.90
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 813 852.50 693,082.50
GIVAUDAN-REG 795 3,884.00 3,087,780.00
LAFARGEHOLCIM LTD 45,387 55.48 2,518,070.76
SIKA AG-BR 12,505 282.30 3,530,161.50
ABB LTD 164,413 30.61 5,032,681.93
GEBERIT AG-REG 2,964 632.00 1,873,248.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 2,112 255.40 539,404.80
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 3,768 261.60 985,708.80
ADECCO GROUP AG-REG 14,573 61.14 890,993.22
SGS SA 506 2,751.00 1,392,006.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 5,067 278.40 1,410,652.80
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) 45,940 95.66 4,394,620.40
SWATCH GROUP AG(BEARER) 2,483 293.10 727,767.30
SWATCH GROUP AG/THE-REG 3,938 57.45 226,238.10
BARRY CALLEBAUT AG-REG 280 2,050.00 574,000.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 10 91,000.00 910,000.00
LINDT & SPRUENGLI AG-PC 82 8,470.00 694,540.00
NESTLE SA - REGISTERED 250,200 109.12 27,301,824.00
ALCON INC 42,603 64.24 2,736,816.72
SONOVA HOLDING AG-REG 5,138 273.00 1,402,674.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 854 1,377.00 1,175,958.00
LONZA GROUP AG-REG 6,536 577.40 3,773,886.40
NOVARTIS 191,990 79.49 15,261,285.10
ROCHE HOLDING AG-BR 2,799 321.80 900,718.20
ROCHE HOLDING GENUSS 60,854 303.20 18,450,932.80
VIFOR PHARMA AG 4,486 125.80 564,338.80
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 2,854 88.90 253,720.60
CREDIT SUISSE GROUP AG 213,343 9.25 1,974,276.12
JULIUS BAER GROUP LTD 21,177 57.80 1,224,030.60
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,498 1,340.50 2,008,069.00
214/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UBS GROUP AG 327,092 14.13 4,621,809.96
BALOISE HOLDING AG - REG 4,362 151.10 659,098.20
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 2,849 459.80 1,309,970.20
SWISS RE LTD 24,674 87.74 2,164,896.76
ZURICH INSURANCE GROUP AG 12,740 385.70 4,913,818.00
SWISS PRIME SITE-REG 7,458 90.00 671,220.00
TEMENOS AG - REG 6,511 130.50 849,685.50
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 14,686 103.80 1,524,406.80
SWISSCOM 2,441 494.80 1,207,806.80
1,530,179 124,772,329.57
スイスフラン 小計
(15,061,267,902)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 17,222 275.10 4,737,772.20
ローナ
BOLIDEN AB 23,903 353.30 8,444,929.90
SCA SV CELLULOSA B 56,967 150.20 8,556,443.40
ALFA LAVAL AB 27,268 301.10 8,210,394.80
ASSA ABLOY AB-B 86,548 255.70 22,130,323.60
ATLAS COPCO A 58,390 522.60 30,514,614.00
ATLAS COPCO B 31,902 450.50 14,371,851.00
EPIROC AB-A 58,039 193.50 11,230,546.50
EPIROC AB-B 37,972 173.30 6,580,547.60
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 14,002 261.40 3,660,122.80
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 26,906 325.00 8,744,450.00
SANDVIK AB 96,684 228.60 22,101,962.40
SKANSKA B 32,007 236.10 7,556,852.70
SKF AB-B 35,405 227.50 8,054,637.50
VOLVO B 123,279 217.40 26,800,854.60
SECURITAS B 29,533 141.85 4,189,256.05
ELECTROLUX AB-SER B 21,269 237.50 5,051,387.50
HUSQVARNA AB-B SHS 38,712 121.35 4,697,701.20
EVOLUTION GAMING GROUP 13,192 1,608.60 21,220,651.20
HENNES & MAURITZ B 65,999 211.75 13,975,288.25
ICA GRUPPEN AB 9,493 400.70 3,803,845.10
SWEDISH MATCH AB 127,270 74.10 9,430,707.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 49,474 287.70 14,233,669.80
NORDEA BANK ABP 280,957 85.94 24,145,444.58
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A 138,470 109.35 15,141,694.50
SVENSKA HANDELSBK A 131,166 98.42 12,909,357.72
SWEDBANK AB-A 72,526 150.20 10,893,405.20
EQT AB 20,102 276.20 5,552,172.40
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 10,115 328.80 3,325,812.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 16,792 309.00 5,188,728.00
INVESTOR AB-B SHS 39,416 726.80 28,647,548.80
215/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KINNEVIK AB - B 18,792 421.05 7,912,371.60
LUNDBERGS AB-B SHS 7,280 487.20 3,546,816.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 9,450 499.00 4,715,550.00
ERICSSON (LM) B 253,862 116.38 29,544,459.56
HEXAGON AB-B SHS 24,244 816.60 19,797,650.40
TELE2 AB-B SHS 50,012 111.95 5,598,843.40
TELIA CO AB 230,643 36.29 8,370,034.47
2,385,263 453,588,697.73
スウェーデンクローナ 小計
(5,942,011,940)
ノルウェーク EQUINOR ASA 76,370 178.20 13,609,134.00
ローネ
NORSK HYDRO 126,800 55.00 6,974,000.00
YARA INTERNATIONAL ASA 16,408 427.50 7,014,420.00
ADEVINTA ASA 19,117 144.75 2,767,185.75
SCHIBSTED ASA-B SHS 9,274 367.20 3,405,412.80
SCHIBSTED ASA-CL A 7,082 414.50 2,935,489.00
MOWI ASA 40,968 218.70 8,959,701.60
ORKLA 69,804 84.74 5,915,190.96
DNB ASA 85,517 183.25 15,670,990.25
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 18,574 190.10 3,530,917.40
TELENOR ASA 65,744 146.60 9,638,070.40
535,658 80,420,512.16
ノルウェークローネ 小計
(1,066,375,991)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 10,347 559.20 5,786,042.40
ローネ
NOVOZYMES A/S 19,125 448.30 8,573,737.50
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS 755 2,989.00 2,256,695.00
VESTAS WIND SYSYEMS A/S 87,375 245.00 21,406,875.00
A P MOLLER - MAERSK A/S - A 299 15,200.00 4,544,800.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-B 577 15,985.00 9,223,345.00
DSV PANALPINA A S 18,142 1,405.50 25,498,581.00
PANDORA A/S 9,401 780.20 7,334,660.20
CARLSBERG AS-B 9,672 1,122.00 10,851,984.00
AMBU A/S-B 13,555 329.50 4,466,372.50
COLOPLAST-B 9,208 985.20 9,071,721.60
DEMANT A/S 11,604 324.00 3,759,696.00
GN STORE NORD A/S 11,967 520.00 6,222,840.00
GENMAB A/S 5,192 2,295.00 11,915,640.00
H LUNDBECK A/S 4,871 192.00 935,232.00
NOVO NORDISK A/S-B 147,877 463.60 68,555,777.20
DANSKE BANK A/S 64,813 120.40 7,803,485.20
TRYG A/S 29,772 146.25 4,354,155.00
ORSTED A/S 15,439 892.40 13,777,763.60
469,991 226,339,403.20
216/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
デンマーククローネ 小計
(4,026,577,982)
オーストラリア AMPOL LTD 20,629 26.52 547,081.08
ドル
OIL SEARCH LTD 186,117 3.94 733,300.98
ORIGIN ENERGY LIMITED 165,595 4.14 685,563.30
SANTOS 156,437 7.05 1,102,880.85
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 12,813 29.86 382,596.18
WOODSIDE PETROLEUM LTD 74,404 23.26 1,730,637.04
BHP GROUP LTD 252,353 50.09 12,640,361.77
BLUESCOPE STEEL LTD 49,328 22.66 1,117,772.48
EVOLUTION MINING LTD 122,154 4.80 586,339.20
FORTESCUE METALS GROUP LTD 154,776 22.97 3,555,204.72
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 36,948 43.33 1,600,956.84
NEWCREST MINING LIMITED 74,098 27.33 2,025,098.34
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 101,628 10.88 1,105,712.64
ORICA LTD 38,288 13.95 534,117.60
RIO TINTO LTD 32,028 127.11 4,071,079.08
SOUTH32 LTD 341,133 3.00 1,023,399.00
CIMIC GROUP LIMITED 9,220 18.93 174,534.60
BRAMBLES LTD 137,883 10.57 1,457,423.31
AURIZON HOLDINGS LTD 191,491 3.73 714,261.43
QANTAS AIRWAYS LIMITED 85,000 4.77 405,450.00
TRANSURBAN GROUP 233,493 14.00 3,268,902.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD 52,752 37.63 1,985,057.76
CROWN RESORTS LTD 30,328 12.12 367,575.36
TABCORP HOLDINGS LTD 182,013 5.09 926,446.17
REA GROUP LTD 5,276 156.05 823,319.80
SEEK LTD 31,593 30.00 947,790.00
WESFARMERS LTD 100,575 54.26 5,457,199.50
COLES GROUP LTD 115,478 16.13 1,862,660.14
WOOLWORTHS GROUP LTD 109,901 39.42 4,332,297.42
COCA-COLA AMATIL LIMITED 46,130 13.30 613,529.00
TREASURY WINE ESTATES LTD 70,538 10.16 716,666.08
COCHLEAR LIMITED 6,220 218.00 1,355,960.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD 16,248 62.96 1,022,974.08
SONIC HEALTHCARE LTD 40,076 34.84 1,396,247.84
CSL LIMITED 38,878 274.51 10,672,399.78
AUST AND NZ BANKING GROUP 252,912 27.75 7,018,308.00
COMMONWEALTH BANK OF AUST 152,346 93.92 14,308,336.32
NATIONAL AUSTRALIA BANK 278,638 26.78 7,461,925.64
WESTPAC BANKING 318,928 26.09 8,320,831.52
AMP LTD 343,649 1.07 369,422.67
ASX LTD 18,195 71.90 1,308,220.50
217/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MACQUARIE GROUP LIMITED 29,813 158.45 4,723,869.85
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 10,912 46.90 511,772.80
INSURANCE AUSTRALIA GRP. 229,407 5.13 1,176,857.91
MEDIBANK PRIVATE LTD 269,860 3.06 825,771.60
QBE INSURANCE GROUP 138,071 10.63 1,467,694.73
SUNCORP GROUP LIMITED 119,354 10.98 1,310,506.92
AFTERPAY LTD 19,934 95.38 1,901,304.92
COMPUTERSHARE LIMITED 44,376 14.06 623,926.56
WISETECH GLOBAL LTD 13,801 28.23 389,602.23
XERO LTD 11,340 133.75 1,516,725.00
TELSTRA CORP 403,126 3.47 1,398,847.22
TPG TELECOM LTD 31,475 5.43 170,909.25
AGL ENERGY LTD 64,235 8.81 565,910.35
AUSNET SERVICES 187,145 1.89 353,704.05
6,259,339 127,667,243.41
オーストラリアドル 小計
(10,907,889,276)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 117,871 7.60 895,819.60
ドドル
A2 MILK CO LTD 66,854 7.59 507,421.86
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 54,520 33.80 1,842,776.00
RYMAN HEALTHCARE LTD 36,317 14.16 514,248.72
SPARK NEW ZEALAND LTD 173,118 4.58 792,880.44
MERCURY NZ LTD 64,613 6.88 444,537.44
MERIDIAN ENERGY LTD 110,544 5.33 589,199.52
623,837 5,586,883.58
ニュージーランドドル 小計
(442,760,523)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 229,496 64.35 14,768,067.60
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 117,500 149.30 17,542,750.00
XINYI GLASS HOLDING CO LTD 172,000 26.55 4,566,600.00
MTR CORP 151,000 44.20 6,674,200.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 174,000 66.70 11,605,800.00
SANDS CHINA LTD 198,000 34.55 6,840,900.00
SJM HOLDINGS LTD 132,000 9.13 1,205,160.00
WYNN MACAU LTD 140,800 13.68 1,926,144.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 145,900 26.10 3,807,990.00
WH GROUP LTD 936,500 6.87 6,433,755.00
BANK EAST ASIA 109,160 16.00 1,746,560.00
BOC HONG KONG HOLDINGS -R 281,500 29.15 8,205,725.00
HANG SENG BANK 59,400 162.30 9,640,620.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 107,000 454.40 48,620,800.00
AIA GROUP LTD 1,045,200 101.50 106,087,800.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 242,996 49.95 12,137,650.20
ESR CAYMAN LTD 157,000 24.80 3,893,600.00
218/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HANG LUNG PROPERTIES LTD 173,000 20.20 3,494,600.00
HENDERSON LAND DEVELOPMEN 125,228 35.60 4,458,116.80
NEW WORLD DEVELOPMENT 136,375 41.80 5,700,475.00
SINO LAND CO 315,400 11.64 3,671,256.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 118,500 118.60 14,054,100.00
SWIRE PACIFIC A 40,500 63.80 2,583,900.00
SWIRE PROPERTIES LTD 96,200 22.80 2,193,360.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 157,000 46.10 7,237,700.00
PCCW LTD 357,000 4.60 1,642,200.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 67,500 49.35 3,331,125.00
CLP HOLDINGS 137,500 79.70 10,958,750.00
HONG KONG & CHINA GAS 861,579 13.30 11,459,000.70
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 137,500 49.75 6,840,625.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 23,700 112.00 2,654,400.00
7,146,434 345,983,730.30
香港ドル 小計
(4,847,232,061)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 137,300 5.36 735,928.00
ル
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING 147,400 3.77 555,698.00
SINGAPORE AIRLINES 108,332 4.95 536,243.40
GENTING SINGAPORE LTD 615,000 0.85 522,750.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 178,600 4.97 887,642.00
DBS GROUP 155,200 29.86 4,634,272.00
OCBC BANK 291,200 12.56 3,657,472.00
UNITED OVERSEAS BANK 93,900 26.58 2,495,862.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 78,300 10.35 810,405.00
CAPITALAND LTD 223,500 3.64 813,540.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 42,800 7.70 329,560.00
UOL GROUP LIMITED 47,500 7.61 361,475.00
VENTURE CORP LTD 25,700 19.50 501,150.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 752,243 2.45 1,842,995.35
2,896,975 18,684,992.75
シンガポールドル 小計
(1,533,664,204)
イスラエルシェ ICL LTD 67,756 22.49 1,523,832.44
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 2,146 442.20 948,961.20
BANK HAPOALIM BM 98,310 26.69 2,623,893.90
BANK LEUMI LE-ISRAEL 140,655 24.32 3,420,729.60
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 99,500 15.44 1,536,280.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 12,503 93.72 1,171,781.16
AZRIELI GROUP 4,323 239.40 1,034,926.20
NICE LTD 5,891 758.10 4,465,967.10
431,084 16,726,371.60
イスラエルシェケル 小計
(559,806,567)
219/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
95,437,835 492,170,999,091
合 計
(492,170,999,091)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 オーストラ APA GROUP 114,413 1,129,256.31
益証券 リアドル
LENDLEASE GROUP 64,786 780,671.30
SYDNEY AIRPORT 124,551 737,341.92
303,750 2,647,269.53
オーストラリアドル 小計
(226,182,708)
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 220,500 1,739,745.00
HKT TRUST AND HKT LTD 375,000 4,275,000.00
595,500 6,014,745.00
香港ドル 小計
(84,266,577)
899,250 310,449,285
投資信託受益証券合計
(310,449,285)
投資証券 アメリカド AGNC INVESTMENT CORP 46,260 847,483.20
ル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 12,030 2,143,024.20
AMERICAN TOWER CORPORATION 38,586 9,549,649.14
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 125,327 1,150,501.86
INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC 12,025 2,351,248.25
BOSTON PROPERTIES 13,029 1,409,216.64
CAMDEN PROPERTY TRUST 8,788 1,078,199.72
CROWN CASTLE INTL CORP 36,859 6,756,991.88
DIGITAL REALTY TRUST INC 25,091 3,793,257.38
DUKE REALTY CORP 31,540 1,448,632.20
EQUINIX INC 7,704 5,496,418.80
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 16,564 1,157,657.96
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 32,077 2,375,301.85
ESSEX PROPERTY TRUST 5,510 1,591,728.80
EXTRA SPACE STORAGE INC 10,868 1,600,204.32
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 45,265 1,517,282.80
HOST HOTELS AND RESORTS INC 67,709 1,190,324.22
INVITATION HOMES INC 51,458 1,802,573.74
IRON MOUNTAIN INC 27,546 1,137,649.80
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 50,036 1,074,773.28
MID-AMERICA APARTMENT COMM 9,603 1,507,959.09
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 20,987 766,025.50
PROLOGIS INC 63,163 7,328,171.26
PUBLIC STORAGE 13,912 3,857,380.24
220/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
REALTY INCOME CORP 29,792 2,028,835.20
REGENCY CENTERS CORP 15,605 1,019,942.80
SBA COMMUNICATIONS CORP 9,586 2,788,663.26
SIMON PROPERTY GROUP 28,176 3,520,309.44
SUN COMMUNITIES INC 9,065 1,501,435.95
UDR INC 28,059 1,298,851.11
VENTAS INC 34,674 1,899,094.98
VEREIT INC 21,159 994,684.59
VICI PROPERTIES INC 49,459 1,553,012.60
VORNADO REALTY TRUST 15,390 708,093.90
WELLTOWER INC 35,679 2,665,221.30
WP CAREY INC 16,500 1,239,810.00
1,065,081 84,149,611.26
アメリカドル 小計
(9,152,953,216)
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 8,887 507,980.92
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 15,490 329,937.00
24,377 837,917.92
カナダドル 小計
(75,186,374)
ユーロ COVIVIO(FP) 4,962 378,005.16
GECINA SA 4,459 569,414.30
KLEPIERRE 17,225 383,773.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 10,455 744,082.35
37,101 2,075,274.81
ユーロ 小計
(274,600,362)
イギリスポ BRITISH LAND CO PLC 79,414 425,500.21
ンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 66,349 492,442.27
SEGRO PLC 106,999 1,082,294.88
252,762 2,000,237.36
イギリスポンド 小計
(305,336,233)
オーストラ DEXUS 94,090 965,363.40
リアドル
GOODMAN GROUP 139,848 2,690,675.52
GPT GROUP 167,884 777,302.92
MIRVAC GROUP 392,919 1,092,314.82
SCENTRE GROUP 486,663 1,333,456.62
STOCKLAND 207,412 949,946.96
VICINITY CENTERS 365,149 562,329.46
1,853,965 8,371,389.70
オーストラリアドル 小計
(715,251,535)
香港ドル LINK REIT 170,500 12,634,050.00
170,500 12,634,050.00
香港ドル 小計
(177,003,040)
シンガポー ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 284,138 866,620.90
ルドル
426,560 908,572.80
221/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CAPITALAND INTEGRATED
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 220,000 464,200.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 273,085 540,708.30
SUNTEC REIT 173,000 262,960.00
1,376,783 3,043,062.00
シンガポールドル 小計
(249,774,528)
4,780,569 10,950,105,288
投資証券合計
(10,950,105,288)
11,260,554,573
合計
(11,260,554,573)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 592銘柄 97.5 % ― ― 70.0 %
投資証券 36銘柄 ― ― 2.5 % 1.8 %
カナダドル 株式 87銘柄 99.6 % ― ― 3.6 %
投資証券 2銘柄 ― ― 0.4 % 0.0 %
ユーロ 株式 233銘柄 99.5 % ― ― 10.7 %
投資証券 4銘柄 ― ― 0.5 % 0.1 %
イギリスポンド 株式 85銘柄 98.7 % ― ― 4.7 %
投資証券 3銘柄 ― ― 1.3 % 0.1 %
スイスフラン 株式 40銘柄 100.0 % ― ― 3.0 %
スウェーデンクロー 株式 38銘柄 100.0 % ― ― 1.2 %
ナ
ノルウェークローネ 株式 11銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 19銘柄 100.0 % ― ― 0.8 %
オーストラリアドル 株式 55銘柄 92.1 % ― ― 2.2 %
投資信託受 3銘柄 ― 1.9 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 7銘柄 ― ― 6.0 % 0.1 %
ニュージーランドド 株式 7銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ル
香港ドル 株式 31銘柄 94.9 % ― ― 1.0 %
投資信託受 2銘柄 ― 1.6 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 3.5 % 0.0 %
222/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
シンガポールドル 株式 14銘柄 86.0 % ― ― 0.3 %
投資証券 5銘柄 ― ― 14.0 % 0.0 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
J-REITインデックス マザーファンド
貸借対照表
2021年 5月10日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,677,707,192
投資証券 104,512,859,650
派生商品評価勘定 268,423,200
未収入金 91,214,580
未収配当金 1,057,593,188
差入委託証拠金 197,370,000
流動資産合計 108,805,167,810
資産合計 108,805,167,810
負債の部
流動負債
前受金 268,423,200
未払解約金 148,007,521
未払利息 2,073
流動負債合計 416,432,794
負債合計 416,432,794
純資産の部
元本等
元本 50,413,397,286
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 57,975,337,730
元本等合計 108,388,735,016
純資産合計 108,388,735,016
負債純資産合計 108,805,167,810
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
223/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 5月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
不動産投信指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 5月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 50,413,397,286口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.1500円
の額
(1万口当たり純資産額) (21,500円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2021年 5月10日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
224/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 5月10日現在
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として不動産投信指
数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、リー
トの価格の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2021年 5月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
225/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2021年 5月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2020年11月11日
期首元本額 55,613,724,754円
期中追加設定元本額 2,438,940,748円
期中一部解約元本額 7,639,268,216円
期末元本額 50,413,397,286円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型) 1,628,247,461円
SBI資産設計オープン(分配型) 5,623,430円
SMT J-REITインデックス・オープン 16,574,164,778円
Jリートインデックス・オープン(SMA専用) 23,326,868,398円
コア投資戦略ファンド(安定型) 1,420,648,265円
コア投資戦略ファンド(成長型) 2,078,546,626円
分散投資コア戦略ファンドA 433,901,311円
分散投資コア戦略ファンドS 874,825,963円
コア投資戦略ファンド(切替型) 871,401,330円
SMT インデックスバランス・オープン 27,022,933円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 285,741,987円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 4,954,578円
グローバル経済コア 260,777,909円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 9,614,344円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 422,862,295円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 42,599,327円
FOFs用 J-REITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 555,915,556円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 9,835,805円
J-REIT パッシブ・ファンド 2018-05(適格機関投資家専用) 893,720,485円
J-REIT パッシブ・ファンド 2018-11(適格機関投資家専用) 378,462,607円
226/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 5月10日現在
区分
J-REIT パッシブ・ファンド 2019-03(適格機関投資家専用) 307,661,898円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年 5月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 17,200,109,206
合計 17,200,109,206
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「J-REITインデックス マザーファンド」の期首日から本報告書にお
ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
投資証券関連
(2021年 5月10日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 不動産投信指数先物
取引
買建 3,499,048,800 - 3,767,472,000 268,423,200
合計 3,499,048,800 - 3,767,472,000 268,423,200
(注)1.時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清
算値段で評価しております。
2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 1,539 201,609,000
サンケイリアルエステート投資法人 2,304 278,323,200
227/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SOSiLA物流リート投資法人 2,476 357,039,200
日本アコモデーションファンド投資法人 3,246 2,087,178,000
森ヒルズリート投資法人 11,062 1,738,946,400
産業ファンド投資法人 13,312 2,630,451,200
アドバンス・レジデンス投資法人 8,945 3,157,585,000
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投 6,418 1,420,303,400
資法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人 4,719 2,350,062,000
GLP投資法人 29,427 5,276,261,100
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 4,234 1,481,900,000
日本プロロジスリート投資法人 14,888 5,181,024,000
星野リゾート・リート投資法人 1,433 919,986,000
Oneリート投資法人 1,468 447,740,000
イオンリート投資法人 9,552 1,435,665,600
ヒューリックリート投資法人 7,807 1,348,268,900
日本リート投資法人 3,059 1,307,722,500
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法 59,845 1,239,988,400
人
積水ハウス・リート投資法人 27,699 2,481,830,400
トーセイ・リート投資法人 2,083 279,746,900
ケネディクス商業リート投資法人 3,746 1,033,146,800
ヘルスケア&メディカル投資法人 2,009 280,657,300
サムティ・レジデンシャル投資法人 1,813 212,846,200
野村不動産マスターファンド投資法人 30,454 5,225,906,400
いちごホテルリート投資法人 1,647 143,947,800
ラサールロジポート投資法人 11,391 1,990,007,700
スターアジア不動産投資法人 9,676 543,791,200
マリモ地方創生リート投資法人 882 115,101,000
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 3,287 1,824,285,000
大江戸温泉リート投資法人 1,520 126,160,000
投資法人みらい 10,171 500,413,200
森トラスト・ホテルリート投資法人 2,040 270,504,000
三菱地所物流リート投資法人 2,368 1,072,704,000
CREロジスティクスファンド投資法人 3,013 533,903,600
ザイマックス・リート投資法人 1,443 166,233,600
タカラレーベン不動産投資法人 2,830 331,959,000
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 3,653 502,652,800
日本ビルファンド投資法人 10,599 7,429,899,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 9,417 6,394,143,000
日本都市ファンド投資法人 46,907 5,197,295,600
オリックス不動産投資法人 18,764 3,597,058,800
日本プライムリアルティ投資法人 5,863 2,526,953,000
NTT都市開発リート投資法人 8,506 1,351,603,400
228/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東急リアル・エステート投資法人 6,314 1,164,933,000
グローバル・ワン不動産投資法人 6,539 815,413,300
ユナイテッド・アーバン投資法人 20,140 3,315,044,000
森トラスト総合リート投資法人 6,731 1,050,036,000
インヴィンシブル投資法人 39,377 1,675,491,350
フロンティア不動産投資法人 3,125 1,501,562,500
平和不動産リート投資法人 5,778 937,191,600
日本ロジスティクスファンド投資法人 6,153 1,928,965,500
福岡リート投資法人 4,870 860,042,000
ケネディクス・オフィス投資法人 2,913 2,307,096,000
いちごオフィスリート投資法人 7,813 743,797,600
大和証券オフィス投資法人 2,006 1,560,668,000
阪急阪神リート投資法人 4,254 656,817,600
スターツプロシード投資法人 1,467 328,461,300
大和ハウスリート投資法人 13,437 4,010,944,500
ジャパン・ホテル・リート投資法人 30,339 1,959,899,400
大和証券リビング投資法人 12,297 1,377,264,000
ジャパンエクセレント投資法人 8,738 1,326,428,400
合計 589,806 104,512,859,650
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
グローバルREITインデックス マザーファンド
貸借対照表
2021年 5月10日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 89,964,960
コール・ローン 128,083,425
投資証券 87,805,303,033
派生商品評価勘定 448
未収入金 302,309,944
未収配当金 107,979,419
流動資産合計 88,433,641,229
資産合計 88,433,641,229
負債の部
229/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 5月10日現在
項目 金額(円)
流動負債
派生商品評価勘定 69,549
未払解約金 130,922,363
未払利息 99
流動負債合計 130,992,011
負債合計 130,992,011
純資産の部
元本等
元本 41,688,637,767
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 46,614,011,451
元本等合計 88,302,649,218
純資産合計 88,302,649,218
負債純資産合計 88,433,641,229
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021年 5月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま
す。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
230/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 5月10日現在
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 5月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 41,688,637,767口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.1181円
の額
(1万口当たり純資産額) (21,181円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2021年 5月10日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
スクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
231/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 5月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2021年 5月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2020年11月11日
期首元本額 47,638,239,657円
期中追加設定元本額 1,605,477,130円
期中一部解約元本額 7,555,079,020円
232/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 5月10日現在
区分
期末元本額 41,688,637,767円
期末元本額の内訳
グローバル3資産バランスオープン 78,132,785円
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型) 119,338,464円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 1,659,821,901円
SBI資産設計オープン(分配型) 5,819,259円
SMT グローバルREITインデックス・オープン 11,591,466,800円
グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用) 19,437,644,405円
コア投資戦略ファンド(安定型) 968,807,753円
コア投資戦略ファンド(成長型) 2,133,420,495円
分散投資コア戦略ファンドA 474,238,531円
分散投資コア戦略ファンドS 973,563,519円
コア投資戦略ファンド(切替型) 894,066,097円
SMT インデックスバランス・オープン 156,644,689円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 306,655,965円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 5,371,396円
グローバル経済コア 263,627,370円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 9,978,964円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 449,706,229円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 45,385,362円
グローバルリートインデックス・オープン(適格機関投資家専用) 879,154,604円
FOFs用 グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 473,403,385円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 91,753,320円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用) 4,065,754円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用) 126,865,565円
SMTAM海外バランスファンド2020-05(適格機関投資家専用) 143,360,667円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用) 138,431,255円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用) 137,460,330円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用) 120,452,903円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年 5月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 13,451,541,622
合計 13,451,541,622
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルREITインデックス マザーファンド」の期首日から本報告
書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
233/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
通貨関連
(2021年 5月10日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 144,868,274 - 144,937,375 △69,101
アメリカドル 65,256,000 - 65,260,860 △4,860
カナダドル 11,662,690 - 11,664,653 △1,963
ユーロ 10,530,640 - 10,585,680 △55,040
イギリスポンド 15,262,200 - 15,264,680 △2,480
オーストラリアド
23,923,480 - 23,923,032 448
ル
香港ドル 10,026,864 - 10,030,730 △3,866
シンガポールドル 8,206,400 - 8,207,740 △1,340
合計 144,868,274 - 144,937,375 △69,101
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカド ACADIA REALTY TRUST 46,940 1,030,802.40
ル
AGREE REALTY CORP 35,452 2,494,402.72
ALEXANDER & BALDWIN INC 41,570 767,382.20
ALEXANDER'S INC 1,190 327,250.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 71,006 12,649,008.84
AMERICAN ASSETS TRUST INC 27,157 956,741.11
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 77,492 3,547,583.76
AMERICAN FINANCE TRUST INC 59,590 583,982.00
234/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AMERICAN HOMES 4 RENT-A 151,277 5,659,272.57
AMERICOLD REALTY TRUST 142,080 5,451,609.60
APARTMENT INCOME REIT CO 83,811 3,716,179.74
APARTMENT INVT & MGMT CO -A 76,106 530,458.82
APPLE HOSPITALITY REIT INC 115,391 1,824,331.71
ARMADA HOFFLER PROPERTIES 38,000 514,140.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 78,196 15,289,663.88
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 14,850 138,699.00
BOSTON PROPERTIES 79,048 8,549,831.68
BRANDYWINE REALTY TRUST 93,620 1,286,338.80
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 167,078 3,794,341.38
BROADSTONE NET LEASE INC-A 21,202 429,552.52
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A 24,100 435,969.00
BRT APARTMENTS CORP 5,000 91,350.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 54,928 6,739,116.32
CARETRUST REIT INC 52,477 1,211,956.31
CENTERSPACE 7,499 534,378.74
CHATHAM LODGING TRUST 25,360 338,048.80
CIM COMMERCIAL TRUST CORP 6,500 69,550.00
CITY OFFICE REIT INC 25,050 283,816.50
CLIPPER REALTY INC 7,300 63,656.00
COLONY CAPITAL INC 277,172 1,940,204.00
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 66,431 1,211,037.13
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST 11,605 570,617.85
COREPOINT LODGING INC 22,000 228,140.00
CORESITE REALTY CORP 23,959 2,848,245.92
CORPORATE OFFICE PPTYS 63,159 1,769,715.18
COUSINS PROPERTIES INC 83,643 3,020,348.73
CTO REALTY GROWTH INC 2,800 147,420.00
CUBESMART 112,430 4,742,297.40
CYRUSONE INC 67,819 4,752,077.33
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 114,240 1,154,966.40
DIGITAL REALTY TRUST INC 157,875 23,867,542.50
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 132,800 523,896.00
DOUGLAS EMMETT INC-W/I 92,859 3,012,345.96
DUKE REALTY CORP 208,515 9,577,093.95
EAGLE HOSPITALITY TRUST 295,000 40,415.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI 47,668 1,009,608.24
EASTGROUP PROPERTIES,INC 22,329 3,486,673.35
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 81,118 957,192.40
EPR PROPERTIES 41,912 2,074,644.00
EQUINIX INC 49,993 35,667,505.85
235/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EQUITY COMMONWEALTH 67,845 1,877,271.15
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 95,606 6,681,903.34
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 192,339 14,242,702.95
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 63,742 1,652,192.64
ESSEX PROPERTY TRUST 36,272 10,478,255.36
EXTRA SPACE STORAGE INC 73,703 10,852,029.72
FARMLAND PARTNERS INC 19,000 273,220.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 39,320 4,575,668.40
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 72,698 3,574,560.66
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 44,250 1,221,300.00
FRANKLIN STREET PROPERTIES 57,973 307,256.90
CORP
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 123,191 5,803,528.01
GEO GROUP INC/THE 64,306 369,116.44
GETTY REALTY CORP 21,985 695,165.70
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 20,150 429,195.00
GLADSTONE LAND CORP 11,500 256,335.00
GLOBAL MEDICAL REIT INC 27,530 388,448.30
GLOBAL NET LEASE INC 51,412 984,539.80
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 78,310 2,483,993.20
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA 123,154 3,484,026.66
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 300,597 10,076,011.44
HERSHA HOSPITALITY TRUST 21,650 251,789.50
HIGHWOODS PROPERTIES INC 58,422 2,597,442.12
HOST HOTELS AND RESORTS INC 397,952 6,995,996.16
HUDSON PACIFIC PROPERTIES 84,730 2,344,479.10
INC
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 59,731 982,574.95
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT 37,941 952,698.51
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 13,388 2,473,165.24
INVITATION HOMES INC 316,646 11,092,109.38
IRON MOUNTAIN INC 162,379 6,706,252.70
JBG SMITH PROPERTIES 62,238 2,001,574.08
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT 350,000 257,250.00
KILROY REALTY CORPORATION 59,619 4,041,572.01
KIMCO REALTY CORP 243,461 5,224,673.06
KITE REALTY GROUP TRUST 46,370 1,000,664.60
LEXINGTON CORP PROPERTIES 152,908 1,931,228.04
LIFE STORAGE INC 42,485 4,077,285.45
LTC PROPERTIES INC 23,126 946,547.18
MACERICH CO/THE 64,797 890,310.78
MACK-CALI REALTY CORP 50,236 848,486.04
MANULIFE US REAL ESTATE INV 736,564 548,740.18
236/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 327,113 7,026,387.24
MID-AMERICA APARTMENT COMM 63,825 10,022,439.75
MONMOUTH REIT -CL A 54,952 1,071,014.48
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 98,678 4,789,830.12
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 36,720 1,682,143.20
NATL HEALTH INVESTORS INC 25,030 1,779,633.00
NETSTREIT CORP 7,992 170,229.60
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP 45,000 305,550.00
NEXPOINT RESIDENTIAL 12,389 621,184.46
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU 27,830 765,046.70
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 130,489 4,762,848.50
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 8,599 215,232.97
PARAMOUNT GROUP INC 89,726 951,992.86
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI 133,080 2,974,338.00
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 71,613 1,690,066.80
PHYSICIANS REALTY TRUST 118,562 2,212,366.92
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST 67,924 1,256,594.00
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 15,900 299,238.00
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A 29,639 293,722.49
PRIME US REIT 295,000 252,225.00
PROLOGIS INC 414,203 48,055,832.06
PS BUSINESS PARKS INC 11,172 1,754,004.00
PUBLIC STORAGE 85,357 23,666,935.39
QTS REALTY TRUST INC 36,137 2,297,590.46
REALTY INCOME CORP 209,371 14,258,165.10
REGENCY CENTERS CORP 88,920 5,811,811.20
RETAIL OPPORTUNITY 69,615 1,254,810.37
INVESTMENTS CORP
RETAIL PROPERTISE OF AME-A 115,918 1,403,766.98
RETAIL VALUE 9,529 174,761.86
REXFORD INDUSTRIAL REALTY 73,995 4,071,944.85
INC
RLJ LODGING TRUST 92,291 1,495,114.20
RPT REALTY 43,950 570,471.00
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 30,696 2,424,677.04
SABRA HEALTH CARE REIT INC 118,636 2,103,416.28
SAFEHOLD INC 8,340 588,637.20
SAUL CENTERS INC 6,800 298,452.00
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT 19,900 332,131.00
SERVICE PROPERTIES TRUST 94,169 1,137,090.67
SIMON PROPERTY GROUP 184,427 23,042,309.38
SITE CENTERS CORP 91,820 1,357,099.60
SL GREEN REALTY CORP 39,045 2,847,161.40
237/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 63,982 3,023,789.32
STAG INDUSTRIAL INC 89,179 3,239,873.07
STORE CAPITAL CORP 135,047 4,732,046.88
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 63,470 635,969.40
SUN COMMUNITIES INC 62,289 10,316,927.07
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 124,349 1,584,206.26
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 52,270 919,429.30
TERRENO REALTY CORP 38,649 2,479,719.84
UDR INC 167,222 7,740,706.38
UMH PROPERTIES INC 21,320 471,811.60
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 6,973 460,915.30
URBAN EDGE PROPERTIES 59,850 1,154,506.50
URSTADT BIDDLE - CL A 15,050 283,090.50
VENTAS INC 209,174 11,456,459.98
VEREIT INC 128,943 6,061,610.43
VICI PROPERTIES INC 299,377 9,400,437.80
VORNADO REALTY TRUST 88,341 4,064,569.41
WASHINGTON PRIME GROUP INC 10,028 22,563.00
WASHINGTON REAL ESTATE 45,570 1,080,464.70
INVESTMENT
WEINGARTEN REALTY INVESTORS 66,885 2,205,198.45
WELLTOWER INC 234,215 17,495,860.50
WHITESTONE REIT 19,090 180,209.60
WP CAREY INC 98,987 7,437,883.18
XENIA HOTELS & RESORTS INC 63,030 1,215,218.40
13,841,765 598,534,694.34
アメリカドル 小計
(65,102,618,703)
カナダドル ALLIED PROPERTIES REAL 33,942 1,484,623.08
ESTATE
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 30,830 338,205.10
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E 12,000 147,480.00
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 14,060 530,765.00
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 46,320 2,647,651.20
CHOICE PROPERTIES REIT 86,170 1,227,922.50
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U 55,620 566,767.80
CROMBIE REAL ESTATE 26,577 448,088.22
INVESTMENT TRUST
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 27,730 463,091.00
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 52,150 736,358.00
INVEST TR
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 13,820 302,381.60
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 57,505 1,032,214.75
GRANITE REAL ESTATE 16,120 1,306,042.40
INVESTMENT TRUST
81,539 1,257,331.38
238/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
H&R REAL ESTATE INVESTMENT
TRUST-UNIT
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 33,490 534,500.40
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 29,850 575,209.50
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 11,100 243,978.00
MORGUARD NORTH AMERICAN 12,890 209,204.70
RESIDENTIAL
NORTHWEST HEALTHCARE 48,470 645,135.70
PROPERTIES
PLAZA RETAIL REIT 25,000 99,750.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 89,431 1,904,880.30
SLATE GROCERY REIT 10,300 128,544.00
SLATE OFFICE REI 17,000 75,820.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 42,076 1,236,192.88
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME 47,000 751,530.00
REIT
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 25,800 188,082.00
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I 23,500 488,565.00
970,290 19,570,314.51
カナダドル 小計
(1,756,044,320)
ユーロ AEDIFICA 18,325 1,902,135.00
ALSTRIA OFFICE REIT -AG 98,200 1,418,008.00
ALTAREA 2,230 378,208.00
BEFIMMO S.C.A. 14,010 497,355.00
CARE PROPERTY INVEST 15,000 381,000.00
CARMILA 25,000 354,500.00
COFINIMMO 15,733 2,050,009.90
COVIVIO(FP) 26,742 2,037,205.56
CROMWELL EUROPEAN REIT 160,000 380,800.00
EUROCOMMERCIAL 19,690 435,149.00
GECINA SA 30,292 3,868,288.40
HAMBORNER REIT AG 45,000 411,300.00
HIBERNIA REIT PLC 365,550 420,382.50
ICADE 17,080 1,196,454.00
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 33,790 141,580.10
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 141,062 1,245,577.46
INTERVEST OFFICES & 12,100 268,620.00
WAREHOUSES
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 260,000 406,640.00
KLEPIERRE 111,130 2,475,976.40
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 34,000 184,960.00
MERCIALYS 26,000 273,000.00
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 183,486 1,654,676.74
MONTEA 6,100 564,860.00
NSI NV 10,050 331,650.00
239/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RETAIL ESTATES 6,400 407,680.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 77,808 5,537,595.36
VASTNED RETAIL 10,650 260,925.00
WAREHOUSES DE PAUW SCA 75,470 2,233,912.00
WERELDHAVE NV 22,670 329,621.80
XIOR STUDENT HOUSING NV 10,440 490,680.00
1,874,008 32,538,750.22
ユーロ 小計
(4,305,527,429)
イギリスポ AEW UK REIT PLC 118,000 110,920.00
ンド
ASSURA PLC 1,467,040 1,079,741.44
BIG YELLOW GROUP PLC 90,146 1,109,697.26
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS 435,000 343,650.00
BRITISH LAND CO PLC 524,845 2,812,119.51
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE 470,297 870,519.74
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 380,067 441,637.85
CUSTODIAN REIT PLC 234,276 238,024.41
DERWENT LONDON PLC 61,915 2,153,403.70
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 376,000 330,880.00
GCP STUDENT LIVING PLC 264,000 429,264.00
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 136,980 982,146.60
HAMMERSON PLC 2,291,000 892,573.60
HOME REIT PLC 132,934 153,538.77
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC 219,355 245,677.60
INTU PROPERTIES PLC 521,960 9,270.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 419,305 3,112,081.71
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 497,660 1,149,594.60
LXI REIT PLC 279,000 375,534.00
NEWRIVER REIT PL 186,000 186,744.00
PICTON PROPERTY INCOME LTD 330,000 293,040.00
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 728,888 1,099,891.99
REGIONAL REIT LTD 222,000 193,140.00
SAFESTORE HOLDINGS PLC 116,037 1,009,521.90
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 350,000 160,650.00
SEGRO PLC 670,923 6,786,386.14
SHAFTESBURY PLC 176,693 1,131,718.66
STANDARD LIFE INV PROP INC 260,756 187,483.56
SUPERMARKET INCOME REIT PLC 376,000 427,700.00
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 203,286 213,856.87
TRITAX BIG BOX REIT PLC 942,658 1,810,846.01
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 462,000 360,360.00
UNITE GROUP PLC 221,192 2,595,688.12
WORKSPACE GROUP PLC 70,347 628,550.44
240/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
14,236,560 33,925,852.48
イギリスポンド 小計
(5,178,781,381)
オーストラ ABACUS PROPERTY GROUP 232,716 721,419.60
リアドル
APN INDUSTRIA REIT 75,000 230,250.00
ARENA REIT 201,053 689,611.79
AVENTUS GROUP 230,000 673,900.00
BWP TRUST 259,660 1,090,572.00
CENTURIA CAPITAL GROUP 266,000 712,880.00
CENTURIA INDUSTRIAL REIT 266,606 935,787.06
CENTURIA OFFICE REIT 220,945 494,916.80
CHARTER HALL GROUP 258,140 3,663,006.60
CHARTER HALL LONG WALE REIT 270,943 1,322,201.84
CHARTER HALL RETAIL REIT 296,160 1,092,830.40
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR 189,350 617,281.00
CROMWELL PROPERTY GROUP 1,102,633 986,856.53
DEXUS 604,807 6,205,319.82
GDI PROPERTY GROUP 324,500 350,460.00
GOODMAN GROUP 939,928 18,084,214.72
GPT GROUP 1,087,317 5,034,277.71
GROWTHPOINT PROPERTIES AUS 166,760 637,023.20
HOME CONSORTIUM 91,000 440,440.00
HOMECO DAILY NEEDS REIT 180,642 230,318.55
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L 114,885 364,185.45
INGENIA COMMUNITIES GROUP 156,788 859,198.24
IRONGATE GROUP 340,000 499,800.00
MIRVAC GROUP 2,205,770 6,132,040.60
NATIONAL STORAGE REIT 546,340 1,119,997.00
RURAL FUNDS GROUP 212,766 525,532.02
SCENTRE GROUP 2,915,179 7,987,590.46
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 585,060 1,450,948.80
STOCKLAND 1,339,941 6,136,929.78
VICINITY CENTERS 2,158,040 3,323,381.60
WAYPOINT REIT LTD 455,796 1,166,837.76
18,294,725 73,780,009.33
オーストラリアドル 小計
(6,303,763,997)
ニュージー ARGOSY PROPERTY LTD 502,278 768,485.34
ランドドル
GOODMAN PROPERTY TRUST 600,300 1,392,696.00
KIWI PROPERTY GROUP LTD 858,490 1,077,404.95
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL 650,000 1,092,000.00
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR 223,349 655,529.31
2,834,417 4,986,115.60
ニュージーランドドル 小計
(395,149,661)
香港ドル CHAMPION REIT 1,138,000 5,121,000.00
241/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FORTUNE REIT 846,000 6,683,400.00
LINK REIT 1,162,400 86,133,840.00
PROSPERITY REIT 752,000 2,007,840.00
SUNLIGHT REAL ESTATE 561,000 2,474,010.00
INVESTMENT TRUST
YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT 818,000 3,239,280.00
5,277,400 105,659,370.00
香港ドル 小計
(1,480,287,773)
シンガポー AIMS APAC REIT MANAGEMENT 275,000 393,250.00
ルドル
LTD
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST 604,977 471,882.06
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 1,774,418 5,411,974.90
ASCOTT TRUST 991,877 1,051,389.62
CAPITALAND CHINA TRUST 586,721 797,940.56
CAPITALAND INTEGRATED 2,537,444 5,404,755.72
COMMERCIAL TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS 417,200 521,500.00
EC WORLD REIT 180,000 131,400.00
ESR REIT 1,404,065 547,585.35
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 540,000 329,400.00
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT 538,100 142,596.50
TRUST
FRASERS CENTREPOINT TRUST 734,262 1,762,228.80
FRASERS HOSPITALITY TRUST 460,000 250,700.00
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI 1,470,696 2,161,923.12
IREIT GLOBAL 334,420 215,700.90
KEPPEL DC REIT 738,603 1,935,139.86
KEPPEL REIT 1,051,400 1,272,194.00
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 555,000 432,900.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL 2,480,400 163,706.40
TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 1,210,473 2,554,098.03
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 922,060 2,554,106.20
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 1,618,200 3,204,036.00
MAPLETREE NORTH ASIA 1,207,100 1,279,526.00
COMMERCIAL
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 1,273,644 515,825.82
PARKWAY LIFE REAL ESTATE 228,000 978,120.00
SABANA SHARIAH COMP IND REI 478,540 200,986.80
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 295,800 273,615.00
SPH REIT 576,800 498,932.00
STARHILL GLOBAL REIT 859,400 476,967.00
SUNTEC REIT 1,180,700 1,794,664.00
27,525,300 37,729,044.64
シンガポールドル 小計
(3,096,799,984)
242/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
韓国ウォン IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD 11,253 56,152,470.00
JR REIT XXVII 64,338 326,193,660.00
KORAMCO ENERGY PLUS REIT 20,000 121,000,000.00
LOTTE REIT CO LTD 72,480 400,814,400.00
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1 42,950 207,233,750.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 19,093 155,798,880.00
230,114 1,267,193,160.00
韓国ウォン 小計
(123,804,771)
イスラエル REIT 1 LTD 103,500 1,868,175.00
シェケル
103,500 1,868,175.00
イスラエルシェケル 小計
(62,525,014)
85,188,079 87,805,303,033
合計
(87,805,303,033)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 投資証券 156銘柄 100.0 % 74.1 %
カナダドル 投資証券 27銘柄 100.0 % 2.0 %
ユーロ 投資証券 30銘柄 100.0 % 4.9 %
イギリスポンド 投資証券 34銘柄 100.0 % 5.9 %
オーストラリアドル 投資証券 31銘柄 100.0 % 7.2 %
ニュージーランドドル 投資証券 5銘柄 100.0 % 0.5 %
香港ドル 投資証券 6銘柄 100.0 % 1.7 %
シンガポールドル 投資証券 30銘柄 100.0 % 3.5 %
韓国ウォン 投資証券 6銘柄 100.0 % 0.1 %
イスラエルシェケル 投資証券 1銘柄 100.0 % 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
243/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
244/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【SBI資産設計オープン(分配型)】
【純資産額計算書】
(2021年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額 119,777,161 円
Ⅱ 負債総額 108,718 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 119,668,443 円
Ⅳ 発行済口数 104,190,000 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1486 円
(1万口当たり純資産額) (11,486 円)
(参考)
国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2021年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額 645,222,736,404 円
Ⅱ 負債総額 16,856,565,883 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 628,366,170,521 円
Ⅳ 発行済口数 446,205,859,601 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4082 円
(1万口当たり純資産額) (14,082 円)
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2021年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額 466,052,926,671 円
Ⅱ 負債総額 3,217,220,840 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 462,835,705,831 円
Ⅳ 発行済口数 249,503,103,457 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8550 円
(1万口当たり純資産額) (18,550 円)
245/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2021年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額 307,979,423,385 円
Ⅱ 負債総額 3,723,830,364 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 304,255,593,021 円
Ⅳ 発行済口数 99,051,563,319 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.0717 円
(1万口当たり純資産額) (30,717 円)
外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2021年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額 521,251,305,898 円
Ⅱ 負債総額 3,647,407,653 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 517,603,898,245 円
Ⅳ 発行済口数 137,722,653,603 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.7583 円
(1万口当たり純資産額) (37,583 円)
J-REITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2021年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額 109,265,098,844 円
Ⅱ 負債総額 727,300,452 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 108,537,798,392 円
Ⅳ 発行済口数 49,958,272,073 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1726 円
(1万口当たり純資産額) (21,726 円)
グローバルREITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
246/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2021年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額 90,082,609,268 円
Ⅱ 負債総額 62,093,739 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 90,020,515,529 円
Ⅳ 発行済口数 41,643,629,919 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1617 円
(1万口当たり純資産額) (21,617 円)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
ません。
②受益権の譲渡
イ.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ.上記イ.の申請のある場合には、上記イ.の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ.の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ.上記イ.の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
247/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
則として取得申込者とします。)に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
248/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2021年 5月31日現在)
資本金の額 :20億円
発行可能株式総数 :12,000株
発行済株式総数 :3,000株
最近5年間における資本金の額の増減:2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権
の3分の2以上をもって行います。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長1名を選定し、必要あるときは、取締役(監査等
委員である取締役を除く。)の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
[PLAN(計画)]
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
249/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
[DO(実行)]
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
[CHECK(検証・評価)]
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会(委員長は運用企画部担当役員)に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長(委員会の構成員)からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN-DO-CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2021年 8月10日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2021年5月31日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きま
す。)は次の通りです。
本数(本) 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 527 14,570,164
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 76 275,974
単位型公社債投資信託 47 298,023
合計 650 15,144,161
3【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
250/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(自 2020年4月1日 至
2021年3月31日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
資産の部
流動資産
現 金 及 び 預
24,869 21,589
金
金銭の信託 5,823 10,857
前払費用 348 397
未収委託者報酬 7,284 8,471
未収運用受託報酬 5,842 6,151
未収収益 190 177
その他 4,624 3,428
流動資産合計 48,983 51,072
固定資産
有 形 固 定 資
産
建物 ※1 256 ※1 301
器具備品 ※1 576 ※1 692
※1 0 ※1 0
その他
有形固定資産合計 832 993
無形固定資産
ソフトウェア 3,030 4,104
40 41
その他
無形固定資産合計 3,070 4,145
投資その他の資産
投資有価証券 8,469 9,950
関係会社株式 5,636 5,636
繰延税金資産 700 311
35 39
その他
投資その他の資産合計 14,842 15,937
固定資産合計 18,745 21,077
資産合計 67,729 72,149
(単位:百万円)
251/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金 38 44
未払金 7,988 7,572
未払収益分配金 0 0
未払手数料 3,355 4,154
その他未払金 4,632 3,417
未払費用 204 1,046
未払法人税等 897 517
賞与引当金 324 556
その他 1,070 818
流動負債合計 10,524 10,555
固定負債
退職給付引当金 600 626
資産除去債務 132 133
7 8
その他
固定負債合計 740 768
負債合計 11,264 11,324
純資産の部
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金
17,239 17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239 17,239
利益剰余金
利益準備金 305 500
その他利益剰余金
別途積立金 2,100 2,100
35,122 38,258
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 37,528 40,858
株主資本合計 56,767 60,098
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額
△587 791
金
284 △65
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 △302 726
純資産合計 56,464 60,824
負債・純資産合計 67,729 72,149
(2)【損益計算書】
252/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業収益
委託者報酬 34,967 37,224
運用受託報酬 11,091 10,982
その他営業収益 500 403
営業収益合計 46,559 48,611
営業費用
支払手数料 15,998 17,936
広告宣伝費 331 203
公告費 0 -
調査費 5,018 5,064
調査費 788 898
委託調査費 4,217 4,154
図書費 11 11
営業雑経費 3,434 4,492
通信費 52 56
印刷費 470 449
協会費 53 58
諸会費 16 18
情報機器関連費 2,726 3,815
114 93
その他営業雑経費
営業費用合計 24,783 27,696
一般管理費
給料 5,756 5,976
役員報酬 244 214
給料・手当 4,962 4,861
賞与 549 901
退職給付費用 118 170
福利費 535 608
交際費 14 1
旅費交通費 190 13
租税公課 344 315
不動産賃借料 269 276
寄付金 7 3
減価償却費 334 748
業務委託費 864 966
諸経費
750 848
一般管理費合計 9,185 9,929
営業利益
12,589 10,984
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
253/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業外収益
受取利息 15 2
収益分配金 119 101
金銭の信託運用益 - 3,038
投資有価証券売却益 483 1
投資有価証券償還益 316 54
為替差益 273 -
デリバティブ利益 666 -
30 45
その他
営業外収益合計 1,906 3,243
営業外費用
金銭の信託運用損 1,076 -
投資有価証券売却損 4 0
投資有価証券償還損 19 0
為替差損 - 158
デリバティブ費用 - 3,782
19 5
その他
営業外費用合計 1,118 3,946
経常利益 13,377 10,281
特別損失
システム統合費用 149 110
特別損失合計 149 110
税引前当期純利益 13,227 10,170
法人税、住民税及び事業税
4,263 3,242
△193 △65
法人税等調整額
法人税等合計 4,070 3,177
当期純利益 9,157 6,993
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - -
当期末残高 2,000 17,239 17,239
254/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916
当期変動額
剰余金の配当 230 △2,536 △2,305 △2,305
当期純利益 9,157 9,157 9,157
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 230 - 6,620 6,851 6,851
当期末残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 393 133 526 50,442
当期変動額
剰余金の配当 △2,305
当期純利益 9,157
株主資本以外の項目の
△980 151 △829 △829
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △980 151 △829 6,022
当期末残高 △587 284 △302 56,464
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - -
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
当期変動額
剰余金の配当 194 △3,857 △3,662 △3,662
当期純利益 6,993 6,993 6,993
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 194 - 3,136 3,330 3,330
255/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当期末残高 500 2,100 38,258 40,858 60,098
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 △587 284 △302 56,464
当期変動額
剰余金の配当 △3,662
当期純利益 6,993
株主資本以外の項目の
1,379 △349 1,029 1,029
当期変動額(純額)
当期変動額合計 1,379 △349 1,029 4,360
当期末残高 791 △65 726 60,824
重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却
原価は、移動平均法により算定しております。)
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
3.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法によっております。
(2)無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、原則として社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却し
ております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
6.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
7.ヘッジ会計の会計処理
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
(3)ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
256/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
効性を判定しております。
8.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
9.連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
10.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグルー
プ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取
扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の
定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
注記事項
(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
建 物
77 百万円 106 百万円
器具備品 285 〃 391 〃
そ の 他
4 〃 4 〃
計 367 〃 503 〃
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2019年6月27日
普通株式 2,305 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会
4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の 配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 配当額(円)
2020年6月26日
普通株式 3,662 利益剰余金 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会
257/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2020年6月26日
普通株式 3,662 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会
4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
配当金の 配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 当額(円)
2021年6月23日
普通株式 2,797 利益剰余金 932,488 2021年3月31日 2021年6月24日
定時株主総会
(リ-ス取引関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しており
ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
258/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
毎に管理しております。
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
て困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください)。
前事業年度(2020年3月31日) (単位:百万円)
貸借対照表計上額(*1) 時価(*1) 差額
(1)現金及び預金 24,869 24,869 -
(2)金銭の信託 5,823 5,823 -
(3)未収委託者報酬 7,284 7,284 -
(4)未収運用受託報酬 5,842 5,842 -
(5)投資有価証券
8,469
8,469 -
その他有価証券
(7,988) (7,988)
(6)未払金 -
(7)デリバティブ取引(*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの 6 6
-
ヘッジ会計が適用されているもの
(114) (114) -
デリバティブ取引計
(107) (107) -
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当事業年度(2021年3月31日) (単位:百万円)
貸借対照表計上額(*1) 時価(*1) 差額
(1)現金及び預金 21,589 21,589 -
(2)金銭の信託 10,857 10,857 -
(3)未収委託者報酬 8,471 8,471 -
(4)未収運用受託報酬 6,151 6,151 -
(5)投資有価証券
9,950 9,950 -
その他有価証券
(6)未払金 (7,572) (7,572) -
(7)デリバティブ取引(*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの
(357) (357) -
ヘッジ会計が適用されているもの
(73) (73) -
デリバティブ取引計
(431) (431) -
259/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1)現金及び預金
現金及び預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
(2)金銭の信託
信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっておりま
す。
(3)未収委託者報酬、及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(5)投資有価証券 その他有価証券
投資有価証券の時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
(6)未払金
未払金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(7)デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
区分
2020年3月31日 2021年3月31日
非上場株式 0 0
これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
て困難 と認められるため、「(5)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2020年3月31日) (単位:百万円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 24,869 - - -
未収委託者報酬 7,284 - - -
未収運用受託報酬 5,842 - - -
投資有価証券
- 9 5,605 -
投資信託
当事業年度(2021年3月31日) (単位:百万円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 21,589 - - -
未収委託者報酬 8,471 - - -
未収運用受託報酬 6,151 - - -
260/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資有価証券
- 10 5,751 0
投資信託
(有価証券関係)
1.子会社株式
前事業年度(2020年3月31日)
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
当事業年度(2021年3月31日)
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
2.その他有価証券
前事業年度(2020年3月31日) (単位:百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 891 806 84
小計 891 806 84
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 7,578 8,509 △931
小計 7,578 8,509 △931
合計 8,469 9,316 △846
当事業年度(2021年3月31日) (単位: 百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 9,940 8,798 1,142
小計 9,940 8,798 1,142
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 9 10 △1
小計 9 10 △1
合計 9,950 8,809 1,141
261/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)非上場株式(貸借対照表計上額0百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなど
ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
り ません。
3.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(2020年3月31日) (単位:百万円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
2,358 483 4
当事業年度(2021年3月31日) (単位:百万円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
109 1 0
(デリバティブ取引関係)
前事業年度(2020年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 1,443 - △23 △23
英ポンド 79 - △1 △1
市場取引以外
カナダドル 15 - △0 △0
の取引
スイスフラン 26 - △0 △0
香港ドル 247 - △4 △4
人民元 18 - △0 △0
ユーロ 223 - △2 △2
合計 2,055 - △32 △32
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
8,412 - 358 358
合計 8,412 - 358 358
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
262/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,819 - △44
原則的 英ポンド 投資有価証券 2,660 - △67
処理方法 カナダドル 子会社株式 6 - △0
スイスフラン 35 - △0
香港ドル 71 - △1
ユーロ 72 - △0
合計 5,666 - △114
(注) 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当事業年度(2021年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,889 - △41 △41
英ポンド 128 - △0 △0
カナダドル 21 - △0 △0
市場取引以外
スイスフラン 51 - 0 0
の取引
香港ドル 128 - △1 △1
ユーロ 246 - 0 0
買建
米ドル 99 - 1 1
香港ドル 2 - 0 0
合計 3,567 - △41 △41
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
13,711 - △315 △315
合計 13,711 - △315 △315
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
263/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 3,993 - △57
英ポンド 3,108 - △15
カナダドル 3 - △0
スイスフラン 57 - 0
原則的 投資有価証券
香港ドル 110 - △1
処理方法 子会社株式
ユーロ 108 - 0
人民元 6 - △0
買建
米ドル 38 - 0
香港ドル 3 - 0
人民元 1 - 0
合計 7,431 - △73
(注) 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
しております。当社が有する退職一時金制度は簡便法により、退職給付債務、退職給付引当金及び退職給付費
用を計算しております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2019年4月1日
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)
至 2020年3月31日)
退職給付債務の期首残高
537 600
退職給付費用
74 77
転籍者受入
- 18
退職給付の支払額
△11 △69
退職給付債務の期末残高
600 626
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2019年4月1日
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)
至 2020年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務
600 626
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
600 626
退職給付引当金
600 626
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
600 626
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度74百万円 当事業年度77百万円
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度44百万円、当事業年度92百万円であります。
4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
264/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税 168 百万円 107 百万円
賞与引当金損金算入限度超過額 99 〃 170 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 183 〃 191 〃
税務上の収益認識差額 - 〃 71 〃
有価証券評価差額 259 〃 - 〃
繰延ヘッジ損益 - 〃 28 〃
その他 151 〃 123 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
862 693
繰延税金負債
有価証券評価差額 - 〃 △349 〃
繰延ヘッジ損益 △125 〃 - 〃
その他 △35 〃 △32 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△161 △382
繰延税金資産の純額 〃 〃
700 311
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め、注記を省略しております。
(資産除去債務関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[関連情報]
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており
ます。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略し
ております。
3.主要な顧客ごとの情報
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,534百万円
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
顧客の名称 営業収益
265/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三井住友信託銀行株式会社 9,649百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*1)
6,372百万円
(*1)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記
載しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
(持分法損益等)
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(イ)財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(ウ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は出 の 当事 期末残高
所在 の所有 取引金額
種類 名称 資金 内容 者 取引の内容 科目 (百万
地 (被所有) (百万円)
又は (百万 又は との 円)
割合(%)
氏名 円) 職業 関係
未収運用
信託業 営業上
運用受託報酬 9,252 5,176
親会社 三井住友 東京都
受託報酬
務及び の取引
の子会 信託銀行 千代田 342,037
-
銀行業 役員の
投信販売 未払
社 ㈱ 区
9,656 1,737
務 兼任
代行手数料等 手数料
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
会社
事業の 議決権等 関連当
等の 資本金又
所在 内容 の所有 事者 取引金額 期末残高
種類 名称 は出資金 取引の内容 科目
地 又は (被所有) との関 (百万円) (百万円)
又は (百万円)
職業 割合(%) 係
氏名
266/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
運用受託報 未収運用
9,365 5,402
営業上の
酬 受託報酬
親会社 三井住 東京都 信託業務
取引
の子会 友信託 千代田 342,037 及び銀行
投信販売
-
役員の兼
未払
社 銀行㈱ 区 業務
代行手数料 9,124 1,888
任
手数料
等
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
(エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
該当事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
前事業年度(2020年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
当事業年度(2021年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
1株当たり純資産額 18,821,541円72銭 20,274,967円09銭
1株当たり当期純利益金額 3,052,463円23銭 2,331,221円85銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
当期純利益 9,157百万円 6,993百万円
普通株主に帰属しない金額 - -
普通株式に係る当期純利益 9,157百万円 6,993百万円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
267/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者 と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2021年 8月10日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 :三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額:342,037百万円(2021年3月末日現在)
③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
(2021年3月末日現在)
金融商品取引法に定める第一種
株式会社SBI証券 48,323 金融商品取引業を営んでいま
す。
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2) 販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・償還金
268/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
及び一部解約金の支払い、運用報告書の交付並びに口座管理機関としての業務等を行います。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 :株式会社日本カストディ銀行
②設立年月日 :2000年6月20日
③資本金の額 :51,000百万円(2021年3月末日現在)
④事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的:原信託契約に係る信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から
再信託受託会社(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産
の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第3【その他】
(1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書
(以下「交付目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(交付目論見書)」、また、金融
商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
見書(以下「請求目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(請求目論見書)」と記載す
ることがあります。
(2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
等を記載することがあります。
(3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
掲載されております。
④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
(4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
(5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
(6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
ネットのアドレス(当該アドレスをコード化した図形等も含みます。)を掲載することがあります。
また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
があります。
(7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
があります。
269/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
(10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
あります。
270/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2021年6月2日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年4月
1日から2021年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年3月31日現在の財政状態及び
同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
271/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
272/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2021年7月8日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
中島紀子 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているSBI資産設計オープン(分配型)の2020年11月11日から2021年5月10日までの特定
期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査
を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、SBI資産設計オープン(分配型)の2021年5月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
273/274
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
274/274