SBI資産設計オープン(資産成長型) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | SBI資産設計オープン(資産成長型) |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年8月10日 提出
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【電話番号】 03-6453-3610
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 SBI資産設計オープン(資産成長型)
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 10兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
SBI資産設計オープン(資産成長型)
愛称として「スゴ6」という名称を用いることがあります。
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権(以下「受益権」といいます。)です。
②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」又は「委託者」というこ
とがあります。)の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
ります(以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
います。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
10兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額(※)とします。
※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計
算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
い。販売会社の詳細につきましては、下記「( 8 )申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
(5)【申込手数料】
ありません。
(6)【申込単位】
販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社
の詳細につきましては、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
「分配金再投資コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資さ
れるコース)で再投資する場合は1円以上1円単位です。また、確定拠出年金によるお申込みについて
は1円以上1円単位とします。
2/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(7)【申込期間】
2021年 8月11日から2022年 2月10日までとします。
継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
れます。
(8)【申込取扱場所】
下記の照会先にお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(9)【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま
す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社(以下「受託会社」又は「受託者」というこ
とがあります。)の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「 (8) 申込取扱
場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
<振替受益権について>
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「 (11) 振替機関に関する事項」
に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
<受益権の取得申込みの方法>
販売会社所定の方法でお申込みください。
取得申込みの取扱いは、営業日の午後 3 時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<申込みコース>
3/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
「分配金受取りコース」(税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース)と「分配金再投資
コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース)
の 2 つの申込方法があります。
販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお
問い合わせください。
<受益権の取得申込みの受付の中止等>
収益分配金の再投資をする場合を除き、取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品
取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2
条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同
じ。)における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社
は受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消す
ことができます。
<受付不可日>
分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場
合は、申込みを受け付けないものとします。
ニューヨークの取引所の休業日
ロンドンの取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドンの銀行の休業日
4/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>
当ファンドは、国内外の株式、公社債及び不動産投資信託証券(以下「J-REIT」「海外REIT」とい
うことがあります。)に分散投資し、リスクの低減に努めつつ、投資信託財産の中長期的な成長を
目指します。
<信託金限度額>
上限 5,000億円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
<基本的性格>
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
単位型 国内 株式 MMF インデックス型
追加型 海外 債券 MRF 特殊型
内外 不動産投信 ETF
その他資産
( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
5/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株式 年1回 グローバ ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 ル ファンド ( )
大型株 年2回 (日本を TOPIX 条件付運用型
中小型株 含む) ファンド・ なし
年4回 オブ・ファ その他 ロ ン グ ・
債券 日本 ンズ ( ) ショート型/
一般 年6回 絶対収益追求
公債 (隔月) 北米 型
社債
その他債券 年12回 欧州 その他
クレジット属 (毎月) ( )
性 アジア
( ) 日々
オセアニ
不動産投信 その他 ア
( )
その他資産 中南米
(投資信託証券
(資産複合(株 アフリカ
式、債券、不動
産投信)資産配 中近東
分固定型)) (中東)
資産複合 エマージ
( ) ング
資産配分
固定型
資産配分
変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性
区分は以下の通りです。
6/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<商品分類表定義>
[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
[投資対象資産(収益の源泉)による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
<属性区分表定義>
7/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[投資対象資産による属性区分]
(1)株式
①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
8/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
る旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
<ファンドの特色>
9/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
* 資産ごとの運用においては、十分な銘柄分散を行い、上記のインデックスに連動する運用収益の獲得を
目指します。
※各インデックスに関する商標、著作権等の知的財産権、数値の算出、利用などその他一切の権利はそれ
ぞれのインデックスの開発元もしくは公表元に帰属します。詳しくは下記をご覧ください。
「TOPIX(東証株価指数)」とは、株式会社東京証券取引所(以下「東証」)が算出、公表する指数
で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株
価指数です。同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関す
10/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
る全ての権利は、東証が有しています。なお、東証は、ファンドの設定又は売買に起因するいかなる
損害に対しても、責任を有しません。
「MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)」とは、MSCI Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の
株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。同指数に関する著作権等
の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を
変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
「NOMURA-BPI 総合」とは、野村證券株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す
投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基
に計算されます。同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社
は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当
社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
「FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、
世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE
Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進
を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed
Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延に
つき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE
Fixed Income LLCに帰属します。
「東証REIT指数」とは、東証が算出、公表する指数で、東京証券取引所に上場しているREIT(不動産
投資信託証券)全銘柄を対象とした時価総額加重型の指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考
慮して算出したものです。同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など
同指数に関する全ての権利は、東証が有しています。なお、東証は、ファンドの設定又は売買に起因
するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
「S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)」とは、S&P Dow Jones Indices LLC(以下「SPDJI」)
が公表する指数で、世界主要国に上場するREIT(不動産投資信託証券)及び同様の制度に基づく銘柄
の浮動株修正時価総額に基づいて算出されます。「円換算ベース」は、ドルベース指数をもとに当社
が独自に円換算した指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。S&P先進
国REIT指数(以下「当インデックス」)は、S&P Globalの一部門であるSPDJIの商品であり、これを利
(R) (R)
用するライセンスが当社に付与されています。Standard & Poor’s およびS&P は、S&P Globalの
一部門であるStandard & Poor’s Financial Services LLC(以下「S&P」)の登録商標で、Dow Jones
(R)
はDow Jones Trademark Holdings LLC(以下「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を
利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与さ
れています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によって支援、保証、
販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥
当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任
も負いません。
11/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【ファンドの沿革】
2008年1月9日 本ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
12/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2012年4月1日 本ファンドの主要投資対象である「住信 国内債券インデックス マザー
ファンド」の名称を「国内債券インデックス マザーファンド」に、「住
信 国内株式インデックス マザーファンド」の名称を「国内株式イン
デックス マザーファンド」に、「住信 外国債券インデックス マザー
ファンド」の名称を「外国債券インデックス マザーファンド」に、「住
信 外国株式インデックス マザーファンド」の名称を「外国株式イン
デックス マザーファンド」に、「住信 J-REITインデックス マザーファ
ンド」の名称を「J-REITインデックス マザーファンド」に、「住信 グ
ローバルREITインデックス マザーファンド」の名称を「グローバルREIT
インデックス マザーファンド」にそれぞれ変更
(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
②委託会社の概況(2021年 5月31日現在)
イ.資本金の額:20億円
ロ.委託会社の沿革
1986年11月1日: 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日: 投資顧問業の登録
1987年9月9日: 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日: 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日: 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日: 証券投資信託委託業の認可
13/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2007年9月30日: 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録(登録番号:関
東財務局長(金商)第347号)
2012年4月1日: 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日: 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ.大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
2【投資方針】
(1)【投資方針】
(イ)基本方針
本ファンドは、主として、「国内債券インデックス マザーファンド」、「国内株式インデック
ス マザーファンド」、「外国債券インデックス マザーファンド」、「外国株式インデックス
マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」および「グローバルREITインデッ
クス マザーファンド」(以下、総称してまたは個々に「マザーファンド」ということがありま
す。)の受益証券(以下、総称してまたは個々に「マザーファンド受益証券」ということがあ
ります。)への投資を通じて、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券に実質的に分
散投資することでリスクの低減をはかりながら、投資信託財産の中長期的な成長を目標に運用
を行うことを基本とします。
(ロ)運用方法
①投資対象
各マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、将来の市場構造および市場環境の
変化等に応じ、主要投資対象の見直しおよび追加が行われる場合があります。
②投資態度
1)主として、各マザーファンド受益証券に投資し、国内外の公社債、株式および不動産投資信
託証券に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかりながら、投資信託財産の中長期
的な成長を目標に運用を行うことを基本とします。
2)各マザーファンド受益証券への基本組入比率は以下のとおりとします。
マザーファンド受益証券 基本組入比率
国内債券インデックス マザーファンド受益証券
20%
国内株式インデックス マザーファンド受益証券
20%
外国債券インデックス マザーファンド受益証券
20%
外国株式インデックス マザーファンド受益証券
20%
J-REITインデックス マザーファンド受益証券
10%
グローバルREITインデックス マザーファンド受益証券
10%
3)前記2)に定める各マザーファンド受益証券の基本組入比率には一定の変動幅を設けます。
4)各マザーファンド受益証券の基本組入比率は原則として年1回見直しを行います。なお、将来
の市場構造および市場環境の変化等に応じ、投資対象の追加および見直しを行う場合があり
ます。
5)実質組入外貨建資産については、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジを行いませ
14/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ん。
6)株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の投資
信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の投資信託財産に属するとみなした
部分を含みます。)への投資は、原則として投資信託財産総額の70%以下とします。
7)ただし、資金動向および市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模
によっては、上記の運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
(イ)本ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次
に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で
定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
(ロ)委託会社は、信託金を主として次に掲げる第1号から第6号までの三井住友トラスト・アセット
マネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結されたマ
ザーファンドの受益証券ならびに第7号から第11号までの有価証券(金融商品取引法第2条第2項
の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くとともに、本邦通貨表示のもの
に限ります。)に投資することを指図します。
1.国内債券インデックス マザーファンド
2.国内株式インデックス マザーファンド
3.外国債券インデックス マザーファンド
4.外国株式インデックス マザーファンド
5.J-REITインデックス マザーファンド
6.グローバルREITインデックス マザーファンド
7.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
8.外国または外国の者の発行する証券または証書で、第7号の証券の性質を有するもの
9.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証
券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除き
ます。)
10.外国法人が発行する譲渡性預金証書
11.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。)
なお、第9号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し
条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができる
ものとします。
(ハ)委託会社は、信託金を、前記(ロ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品
取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)に
より運用することを指図することができます。
1.預金
15/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(ニ)前記(ロ)の規定にかかわらず、本ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応
等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を前記(ハ)に掲げる金融商
品により運用することの指図ができます。
(参考)マザーファンドの概要
「国内債券インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI 総合と連動する投資成果を目
標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①NOMURA-BPI 総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
す。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券
の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超え
ることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先
物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならび
に外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、
金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引および金利先渡取引
を行うことができます。
3.運用制限
①同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得
ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号お
よび第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいま
す。)への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③外貨建資産への投資は、行いません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
16/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示す
る証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投
資 信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超える
こととなる投資の指図をしません。
「国内株式インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX( 東証株価指数 )と連動する投資成果を
目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第
2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する
外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)に上場されている株
式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①原則として東京証券取引所第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、 TOPIX(東証株価指
数 )の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、
株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総
額を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等
先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
3.運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は、行いません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
10%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
資産総額の5%以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク
スポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産
の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該
比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当
該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券また
17/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)に
ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
産 の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「外国債券インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデック
ス(除く日本、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、その動きに連動する投
資成果を目標として運用を行います。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券
の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超え
ることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証
券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション
取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプ
ション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことがで
きます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、国内において行わ
れる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における通貨に係る先物取
引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通
貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を
行うことができます。
⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取
引および為替先渡取引を行うことができます。
3.運用制限
①同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった
場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示す
る証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人
投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超え
18/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ることとなる投資の指図をしません。
「外国株式インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCIコク
サイ・インデックス(円ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
原則として、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)を構成している国の株式を主要投資対象
とします。
(2)投資態度
①原則としてMSCIコクサイ・インデックス(円ベース)を構成している国の株式に分散投資を行
い、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行
います。
②株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、
株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総
額を超えることがあります。
⑤有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価
証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、およ
び通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取
引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、および通貨に係る先物オプション取引と類
似の取引を行うことができます。
⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件のもと
に交換する取引を行うことができます。
⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことができま
す。
3.運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
10%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
資産総額の5%以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった
場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
19/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券また
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)に
ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「J-REITインデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、わが国の取引所に上場している(上場予定を含みます。以下同じ。)不動産投資
信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行い
ます。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動き
に連動する投資成果を目標として運用を行います。
②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
③投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、ならびに
東証REIT指数(配当込み)との連動を維持するため、国内において行われるわが国の不動産投信
指数を対象とする先物取引および外国の取引所における当該取引と類似の取引(以下「不動産投
信指数先物取引」といいます。)を活用することがあります。このため、不動産投資信託証券の
組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額
を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
3.運用制限
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10%以下とし
ます。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が10%を超える銘柄がある場
合には、当該銘柄に東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資することができる
ものとします。
③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人の発
行する譲渡性預金証書、公社債(国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券
および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券
および短期社債等を除きます。)をいいます。)および不動産投資信託証券に係る投資法人の発
行する新投資口予約権証券に限るものとし、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条
件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるもの
とします。
④外貨建資産への投資は行いません。
⑤投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、ならびに
投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の取引所における有価証券指
数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)のうちわが国の
不動産投信指数を対象とする先物取引および外国の取引所における当該取引と類似の取引を行う
ことを指図することができます。
20/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、 原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった
場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
⑦デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新投資口予約権証券
に係る取引を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法によ
り算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「グローバルREITインデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、日本を除く世界各国の取引所に上場している(上場予定を含みます。以下同
じ。)不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に投
資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目
標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界各国の取引所に上場している不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場で
取引されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込
み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
3.運用制限
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10%以下とし
ます。ただし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における時価の構成
割合が10%を超える銘柄がある場合には、当該銘柄にS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込
み、円換算ベース)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人の発
行する譲渡性預金証書および公社債(国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する
債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権
証券および短期社債等を除きます。)をいいます。)に限るものとし、公社債に係る運用の指図
は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に
限り行うことができるものとします。
④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった
場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
21/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
ることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
(4)【分配方針】
・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。た
だし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全
額とします。
22/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
(5)【投資制限】
<約款に定める投資制限>
①株式への直接投資は行いません。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
②外貨建資産への直接投資は行いません。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
③デリバティブへの直接投資は行いません。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
④外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の65%以下とします。(投資信託約
款の「運用の基本方針」)
⑤委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
き、この指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。(投資信託約款第19条)
⑥委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う
支払資金の手当(一部解約に伴う支払資金の手当のために借入れた資金の返済を含みます。)を
目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図を行うことができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。また、一部解約に伴う支払資金の手当に係る
借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金
の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等
の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する
有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は
当該有価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただ
し、資金の借入額は、借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10%を超えないこ
ととします。また、収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁
される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。な
お、借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。(投資信託約款第26条)
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
※前記④における「実質投資割合」とは、本ファンドの投資信託財産の純資産総額に対するマザー
ファンドの投資信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち本ファンドの投資信託財産に属す
るとみなした額の割合をいいます。また、「本ファンドの投資信託財産に属するとみなした額」
とは、本ファンドの投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額に、マザーファン
ドの投資信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。
<その他の投資制限>
イ.当ファンドでは直接デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引
及び選択権付債券売買を含みます。)は行いませんが、投資対象とする投資信託でデリバティブ
取引等を行う場合、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、
投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
23/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3【投資リスク】
(イ)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
本を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
②リートの価格変動リスク
リートの価格は、不動産市況(不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等)、金利変動、社会情勢の変
化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リート及びリートの運
用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。
③為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
④金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下(上昇)した場合は値上がり(値下がり)します。また、発行者
の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
⑤信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑥流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑦カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
落要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
24/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
と になります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
はありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。
ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様で
す。
③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適
用はありません。
④確定拠出年金制度の加入者等はファンドの受益者ではありませんが、当該加入者等がファンドのリ
スクを実質的に負うこととなります。
(ロ)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを
担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
25/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
(2)【換金(解約)手数料】
<解約手数料>
ありません。
26/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<信託財産留保額>
ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に 0.15 %の率を乗じて得た額を信託財産留保
額(※)として当該基準価額から控除します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率
0.748%(税抜 0.68%)(※)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×
信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
内訳(純資産総額に対して)
純資産総額
支払先 主な役務
100億円以下 100億円超300億 300億円超
の部分 円以下の部分 の部分
委託した資金の
年率 0.418% 年率 0.352% 年率 0.286% 運用、基準価額
委託会社
(税抜 0.38%) (税抜 0.32%) (税抜 0.26%) の計算、開示資
料作成等の対価
運用報告書等各
種書類の送付、
年率 0.286% 年率 0.352% 年率 0.418% 口座内でのファ
販売会社
(税抜 0.26%) (税抜 0.32%) (税抜 0.38%) ンドの管理、購
入後の情報提供
等の対価
運用財産の管
年率 0.044% 年率 0.044% 年率 0.044% 理、委託会社か
受託会社
(税抜 0.04%) (税抜 0.04%) (税抜 0.04%) らの指図の実行
の対価
※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます。
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最
初の6ケ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等に相当する額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁しま
す。
(4)【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マ
ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
27/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※)、組入資産の保管に要する費
用(※)等は、受益者の負担とし、取引のつど投資信託財産中から支弁します(マザーファンドに
お いて負担する場合を含みます。)。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※)は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示
しておりません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
徴収が行われます。
なお 原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税(原則として
配当控除の適用が可能です。)のいずれかを選択することもできます。
税 率 (内 訳)
2037年12月31日まで 20.315% (所得税15.315%、住民税5%)
2038年1月1日以降 20% (所得税15%、住民税5%)
(2037 年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
ロ.一部解約金及び償還金に対する課税
一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
す(特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。)。その税率は、上記イ.の表の通りで
す。
ハ.損益通算について
一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
譲渡所得等の所得間並びに上場株式等(公募株式投資信託を含みます。)の配当所得(申告分離
課税を選択したものに限ります。)及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
ニ.少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニア
NISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得
及び譲渡所得が一定期間非課税となります。
販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、
販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
28/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
ら 控除できます。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
税 率 (所得税のみ)
2037年12月31日まで 15.315%
2038年1月1日以降 15%
(2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
③個別元本について
イ.追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込
手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)に当たりま
す。
ロ.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ハ.ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
ニ.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金(特別分配
金)について」をご参照ください。)
④普通分配金と元本払戻金(特別分配金)について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、
イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配
金)を控除した額が普通分配金となります。
⑤確定拠出年金の場合
確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンド
の毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはあり
ません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が
適用されます。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2021年 5月31日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
以下は、2021年5月31日現在の状況について記載してあります。
【SBI資産設計オープン(資産成長型)】
29/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 33,432,173,568 98.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 648,685,123 1.90
合計(純資産総額) 34,080,858,691 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 親投資信託受 外国株式インデックス マザーファ 2,015,262,452 2.9814 6,008,303,475 3.7583 7,573,960,873 22.22
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 3,861,892,511 1.6245 6,273,811,807 1.8550 7,163,810,607 21.02
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国債券インデックス マザーファ 2,058,100,464 2.9635 6,099,265,544 3.0717 6,321,867,195 18.55
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内債券インデックス マザーファ 3,701,103,587 1.4085 5,213,347,251 1.4082 5,211,894,071 15.29
益証券 ンド
日本 親投資信託受 グローバルREITインデックス 1,668,020,290 1.6890 2,817,438,535 2.1617 3,605,759,460 10.58
益証券 マザーファンド
日本 親投資信託受 J-REITインデックス マザー 1,636,233,712 1.7595 2,878,984,125 2.1726 3,554,881,362 10.43
益証券 ファンド
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 98.10
合計 98.10
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
30/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第4期計算期間末 (2011年11月10日) 3,227,431,682 3,227,431,682 7,290 7,290
第5期計算期間末 (2012年11月12日) 4,476,232,662 4,476,232,662 7,995 7,995
第6期計算期間末 (2013年11月11日) 7,540,466,177 7,554,112,856 11,051 11,071
第7期計算期間末 (2014年11月10日) 12,528,899,676 12,548,085,801 13,060 13,080
第8期計算期間末 (2015年11月10日) 20,717,882,420 20,717,882,420 13,952 13,952
第9期計算期間末 (2016年11月10日) 23,607,510,913 23,607,510,913 12,934 12,934
第10期計算期間末 (2017年11月10日) 27,121,536,141 27,121,536,141 14,990 14,990
第11期計算期間末 (2018年11月12日) 28,791,451,233 28,791,451,233 15,040 15,040
第12期計算期間末 (2019年11月11日) 31,489,407,387 31,489,407,387 16,058 16,058
第13期計算期間末 (2020年11月10日) 30,935,776,510 30,935,776,510 15,922 15,922
2020年 5月末日 29,064,625,352 ― 14,985 ―
6月末日 29,261,041,807 ― 15,059 ―
7月末日 29,331,532,057 ― 15,102 ―
8月末日 30,481,976,071 ― 15,694 ―
9月末日 30,232,032,626 ― 15,539 ―
10月末日 29,516,298,774 ― 15,175 ―
11月末日 31,059,363,433 ― 16,140 ―
12月末日 31,416,173,992 ― 16,466 ―
2021年 1月末日 31,450,194,558 ― 16,626 ―
2月末日 31,860,936,861 ― 16,967 ―
3月末日 33,203,112,062 ― 17,709 ―
4月末日 33,587,283,551 ― 17,908 ―
5月末日 34,080,858,691 ― 18,107 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金(円)
第4期計算期間 2010年11月11日~2011年11月10日 0
第5期計算期間 2011年11月11日~2012年11月12日 0
第6期計算期間 2012年11月13日~2013年11月11日 20
第7期計算期間 2013年11月12日~2014年11月10日 20
第8期計算期間 2014年11月11日~2015年11月10日 0
第9期計算期間 2015年11月11日~2016年11月10日 0
第10期計算期間 2016年11月11日~2017年11月10日 0
31/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第11期計算期間 2017年11月11日~2018年11月12日 0
第12期計算期間 2018年11月13日~2019年11月11日 0
第13期計算期間 2019年11月12日~2020年11月10日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率(%)
第4期計算期間 2010年11月11日~2011年11月10日 △6.4
第5期計算期間 2011年11月11日~2012年11月12日 9.7
第6期計算期間 2012年11月13日~2013年11月11日 38.5
第7期計算期間 2013年11月12日~2014年11月10日 18.4
第8期計算期間 2014年11月11日~2015年11月10日 6.8
第9期計算期間 2015年11月11日~2016年11月10日 △7.3
第10期計算期間 2016年11月11日~2017年11月10日 15.9
第11期計算期間 2017年11月11日~2018年11月12日 0.3
第12期計算期間 2018年11月13日~2019年11月11日 6.8
第13期計算期間 2019年11月12日~2020年11月10日 △0.8
第14期中間計算期間 2020年11月11日~2021年 5月10日 13.3
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第4期計算期間 2010年11月11日~2011年11月10日 1,745,390,853 539,609,788 4,427,235,469
第5期計算期間 2011年11月11日~2012年11月12日 1,886,342,012 715,055,600 5,598,521,881
第6期計算期間 2012年11月13日~2013年11月11日 2,961,482,673 1,736,664,711 6,823,339,843
第7期計算期間 2013年11月12日~2014年11月10日 4,666,930,535 1,897,207,667 9,593,062,711
第8期計算期間 2014年11月11日~2015年11月10日 7,846,529,569 2,590,666,593 14,848,925,687
第9期計算期間 2015年11月11日~2016年11月10日 5,479,073,321 2,075,827,603 18,252,171,405
第10期計算期間 2016年11月11日~2017年11月10日 4,118,820,314 4,278,001,562 18,092,990,157
第11期計算期間 2017年11月11日~2018年11月12日 3,341,067,362 2,290,283,079 19,143,774,440
第12期計算期間 2018年11月13日~2019年11月11日 3,005,808,834 2,540,093,265 19,609,490,009
第13期計算期間 2019年11月12日~2020年11月10日 2,721,021,122 2,900,335,059 19,430,176,072
第14期中間計算期間 2020年11月11日~2021年 5月10日 1,140,380,799 1,812,112,879 18,758,443,992
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考)
国内債券インデックス マザーファンド
32/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 525,432,430,000 83.62
地方債証券 日本 34,036,521,966 5.42
特殊債券 日本 39,338,438,637 6.26
社債券 日本 26,659,799,160 4.24
フランス 1,101,387,000 0.18
オーストラリア 399,688,000 0.06
小計 28,160,874,160 4.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,397,905,758 0.22
合計(純資産総額) 628,366,170,521 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
日本 国債証券 第145回利付国 8,240,000,000 100.99 8,321,576,000 100.95 8,318,362,400 0.100 2025/9/20 1.32
債(5年)
日本 国債証券 第350回利付国 7,960,000,000 101.20 8,055,599,200 101.05 8,044,137,200 0.100 2028/3/20 1.28
債(10年)
日本 国債証券 第141回利付国 7,790,000,000 100.98 7,866,880,700 100.74 7,848,113,400 0.100 2024/9/20 1.25
債(5年)
日本 国債証券 第138回利付国 7,050,000,000 100.91 7,114,155,000 100.60 7,092,441,000 0.100 2023/12/20 1.13
債(5年)
日本 国債証券 第137回利付国 6,760,000,000 100.86 6,818,136,000 100.54 6,796,706,800 0.100 2023/9/20 1.08
債(5年)
日本 国債証券 第344回利付国 6,640,000,000 101.42 6,734,288,000 100.98 6,705,404,000 0.100 2026/9/20 1.07
債(10年)
日本 国債証券 第144回利付国 6,520,000,000 100.98 6,583,896,000 100.91 6,579,723,200 0.100 2025/6/20 1.05
債(5年)
日本 国債証券 第340回利付国 6,320,000,000 102.83 6,498,856,000 102.24 6,462,136,800 0.400 2025/9/20 1.03
債(10年)
日本 国債証券 第346回利付国 6,350,000,000 101.36 6,436,406,300 101.01 6,414,706,500 0.100 2027/3/20 1.02
債(10年)
日本 国債証券 第140回利付国 6,300,000,000 100.99 6,362,370,000 100.70 6,344,352,000 0.100 2024/6/20 1.01
債(5年)
日本 国債証券 第360回利付国 6,150,000,000 100.74 6,195,510,000 100.46 6,178,474,500 0.100 2030/9/20 0.98
債(10年)
日本 国債証券 第139回利付国 6,070,000,000 100.89 6,124,055,000 100.66 6,110,062,000 0.100 2024/3/20 0.97
債(5年)
日本 国債証券 第134回利付国 5,700,000,000 100.67 5,738,190,000 100.35 5,720,406,000 0.100 2022/12/20 0.91
債(5年)
日本 国債証券 第342回利付国 5,380,000,000 101.31 5,450,478,000 100.96 5,431,863,200 0.100 2026/3/20 0.86
債(10年)
33/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 国債証券 第142回利付国 5,380,000,000 101.07 5,437,566,000 100.80 5,423,201,400 0.100 2024/12/20 0.86
債(5年)
日本 国債証券 第334回利付国 4,900,000,000 102.76 5,035,240,000 102.23 5,009,564,000 0.600 2024/6/20 0.80
債(10年)
日本 国債証券 第339回利付国 4,850,000,000 102.72 4,981,920,000 102.13 4,953,693,000 0.400 2025/6/20 0.79
債(10年)
日本 国債証券 第348回利付国 4,880,000,000 101.50 4,953,361,200 101.04 4,930,947,200 0.100 2027/9/20 0.78
債(10年)
日本 国債証券 第332回利付国 4,800,000,000 102.54 4,922,030,800 101.87 4,889,760,000 0.600 2023/12/20 0.78
債(10年)
日本 国債証券 第343回利付国 4,820,000,000 101.26 4,881,165,000 100.96 4,866,464,800 0.100 2026/6/20 0.77
債(10年)
日本 国債証券 第143回利付国 4,800,000,000 100.98 4,847,190,000 100.85 4,841,232,000 0.100 2025/3/20 0.77
債(5年)
日本 国債証券 第361回利付国 4,740,000,000 99.97 4,738,702,200 100.33 4,755,736,800 0.100 2030/12/20 0.76
債(10年)
日本 国債証券 第354回利付国 4,690,000,000 101.23 4,747,687,000 100.89 4,732,116,200 0.100 2029/3/20 0.75
債(10年)
日本 国債証券 第416回利付国 4,670,000,000 100.45 4,691,015,000 100.30 4,684,056,700 0.100 2022/9/1 0.75
債(2年)
日本 国債証券 第356回利付国 4,640,000,000 100.88 4,680,832,000 100.78 4,676,563,200 0.100 2029/9/20 0.74
債(10年)
日本 国債証券 第351回利付国 4,610,000,000 101.47 4,677,767,000 101.02 4,657,252,500 0.100 2028/6/20 0.74
債(10年)
日本 国債証券 第338回利付国 4,560,000,000 102.39 4,669,250,400 102.00 4,651,382,400 0.400 2025/3/20 0.74
債(10年)
日本 国債証券 第325回利付国 4,590,000,000 101.85 4,675,151,800 101.20 4,645,447,200 0.800 2022/9/20 0.74
債(10年)
日本 国債証券 第359回利付国 4,580,000,000 100.68 4,611,334,800 100.54 4,604,777,800 0.100 2030/6/20 0.73
債(10年)
日本 国債証券 第136回利付国 4,400,000,000 100.69 4,430,706,100 100.48 4,421,252,000 0.100 2023/6/20 0.70
債(5年)
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 83.62
地方債証券 5.42
特殊債券 6.26
社債券 4.48
合計 99.78
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
34/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国内株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 455,964,175,980 98.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,871,529,851 1.48
合計(純資産総額) 462,835,705,831 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 日本 6,749,750,000 1.46
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,750,200 7,039.23 12,320,064,827 9,115.00 15,953,073,000 3.45
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 1,082,300 8,032.80 8,693,902,620 10,785.00 11,672,605,500 2.52
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 1,345,200 5,893.99 7,928,607,750 8,256.00 11,105,971,200 2.40
信業
日本 株式 キーエンス 電気機器 169,600 47,732.19 8,095,380,860 53,870.00 9,136,352,000 1.97
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 11,656,200 460.11 5,363,230,300 620.00 7,226,844,000 1.56
ル・グループ
日本 株式 任天堂 その他製 98,900 48,659.61 4,812,436,326 67,700.00 6,695,530,000 1.45
品
日本 株式 リクルートホールディング サービス 1,182,600 4,004.75 4,736,021,080 5,555.00 6,569,343,000 1.42
ス 業
日本 株式 信越化学工業 化学 312,900 14,178.39 4,436,419,235 18,855.00 5,899,729,500 1.27
日本 株式 日本電信電話 情報・通 1,983,000 2,506.48 4,970,361,249 2,931.50 5,813,164,500 1.26
信業
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,437,400 4,050.03 5,821,524,080 3,719.00 5,345,690,600 1.15
日本 株式 日本電産 電気機器 415,900 8,387.20 3,488,239,580 12,530.00 5,211,227,000 1.13
35/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 株式 KDDI 情報・通 1,359,600 3,169.84 4,309,719,103 3,717.00 5,053,633,200 1.09
信業
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 101,200 25,973.21 2,628,489,288 48,660.00 4,924,392,000 1.06
日本 株式 HOYA 精密機器 340,000 10,805.04 3,673,715,338 14,350.00 4,879,000,000 1.05
日本 株式 日立製作所 電気機器 830,700 3,785.96 3,145,002,048 5,736.00 4,764,895,200 1.03
日本 株式 ダイキン工業 機械 220,100 17,714.03 3,898,858,804 21,605.00 4,755,260,500 1.03
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 1,179,200 3,214.93 3,791,045,529 3,951.00 4,659,019,200 1.01
ループ
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,360,300 2,829.73 3,849,286,623 3,353.00 4,561,085,900 0.99
器
日本 株式 村田製作所 電気機器 507,600 6,790.96 3,447,092,016 8,279.00 4,202,420,400 0.91
日本 株式 ファナック 電気機器 151,600 21,058.12 3,192,411,565 26,300.00 3,987,080,000 0.86
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 2,315,400 1,387.83 3,213,392,914 1,673.00 3,873,664,200 0.84
ループ
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,190,100 2,506.00 2,982,393,874 3,249.00 3,866,634,900 0.84
日本 株式 第一三共 医薬品 1,357,700 3,307.39 4,490,443,976 2,530.00 3,434,981,000 0.74
日本 株式 SMC 機械 50,600 56,792.99 2,873,725,362 65,520.00 3,315,312,000 0.72
日本 株式 三井物産 卸売業 1,357,400 1,734.22 2,354,037,994 2,414.00 3,276,763,600 0.71
日本 株式 セブン&アイ・ホールディ 小売業 665,700 3,780.07 2,516,398,760 4,736.00 3,152,755,200 0.68
ングス
日本 株式 三菱商事 卸売業 1,036,000 2,579.42 2,672,280,578 2,984.00 3,091,424,000 0.67
日本 株式 三菱電機 電気機器 1,727,600 1,483.00 2,562,036,924 1,692.00 2,923,099,200 0.63
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 561,200 4,858.26 2,726,458,754 5,179.00 2,906,454,800 0.63
日本 株式 オリエンタルランド サービス 175,600 15,952.06 2,801,182,201 16,310.00 2,864,036,000 0.62
業
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 国内 水産・農林業 0.09
鉱業 0.17
建設業 2.29
食料品 3.34
繊維製品 0.48
パルプ・紙 0.23
化学 7.27
医薬品 5.01
石油・石炭製品 0.41
ゴム製品 0.66
ガラス・土石製品 0.78
鉄鋼 0.83
非鉄金属 0.75
金属製品 0.61
機械 5.54
電気機器 17.52
36/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
輸送用機器 7.52
精密機器 2.67
その他製品 2.52
電気・ガス業 1.21
陸運業 3.27
海運業 0.27
空運業 0.47
倉庫・運輸関連業 0.17
情報・通信業 8.89
卸売業 4.65
小売業 4.46
銀行業 5.10
証券、商品先物取引業 0.81
保険業 1.92
その他金融業 1.11
不動産業 1.97
サービス業 5.53
小計 98.52
合計 98.52
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (円) (円)
売建 (%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物 買建 350 円 6,850,854,700 6,749,750,000 1.46
取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 132,115,094,711 43.42
フランス 30,970,696,394 10.18
37/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イタリア 28,417,855,854 9.34
ドイツ 22,536,372,411 7.41
イギリス 19,785,369,114 6.50
スペイン 18,202,803,911 5.98
ベルギー 7,233,204,858 2.38
オーストラリア 6,569,251,479 2.16
カナダ 6,190,083,364 2.03
オランダ 5,819,811,099 1.91
オーストリア 4,485,399,337 1.47
アイルランド 2,501,713,224 0.82
メキシコ 2,399,051,797 0.79
ポーランド 1,904,317,299 0.63
フィンランド 1,846,189,676 0.61
デンマーク 1,534,167,724 0.50
マレーシア 1,425,343,880 0.47
イスラエル 1,356,443,547 0.45
シンガポール 1,291,459,562 0.42
スウェーデン 1,091,472,367 0.36
ノルウェー 750,250,784 0.25
小計 298,426,352,392 98.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,829,240,629 1.92
合計(純資産総額) 304,255,593,021 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
債券先物取引 買建 アメリカ 1,430,303,129 0.47
買建 ドイツ 1,950,065,614 0.64
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 4,662,029,884 1.53
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
38/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
アメリカ 国債証券 T 0.625% 08/15/30 15,950,000 10,838.07 1,728,672,432 10,121.07 1,614,311,072 0.625 2030/8/15 0.53
アメリカ 国債証券 T 1.125% 02/15/31 15,050,000 10,425.36 1,569,017,317 10,535.24 1,585,554,372 1.125 2031/2/15 0.52
アメリカ 国債証券 T 0.625% 05/15/30 14,100,000 10,926.07 1,540,576,191 10,162.23 1,432,874,789 0.625 2030/5/15 0.47
アメリカ 国債証券 T 0.25% 03/15/24 13,000,000 10,958.12 1,424,556,850 10,977.71 1,427,102,950 0.250 2024/3/15 0.47
アメリカ 国債証券 T 2.375% 05/15/27 10,750,000 12,371.15 1,329,898,899 11,842.07 1,273,023,062 2.375 2027/5/15 0.42
アメリカ 国債証券 T 0.5% 02/28/26 11,500,000 10,845.01 1,247,176,989 10,855.95 1,248,434,250 0.500 2026/2/28 0.41
アメリカ 国債証券 T 1.375% 11/15/40 13,000,000 9,771.88 1,270,345,227 9,557.69 1,242,500,350 1.375 2040/11/15 0.41
アメリカ 国債証券 T 0.75% 03/31/26 11,000,000 10,927.90 1,202,069,868 10,973.85 1,207,124,191 0.750 2026/3/31 0.40
アメリカ 国債証券 T 2.625% 02/15/29 9,990,000 12,835.06 1,282,222,494 12,006.71 1,199,470,828 2.625 2029/2/15 0.39
アメリカ 国債証券 T 2% 11/15/26 10,220,000 12,029.43 1,229,408,637 11,619.12 1,187,474,574 2.000 2026/11/15 0.39
アメリカ 国債証券 T 2.25% 11/15/24 10,150,000 11,917.96 1,209,673,317 11,671.00 1,184,606,877 2.250 2024/11/15 0.39
アメリカ 国債証券 T 0.875% 11/15/30 11,150,000 10,708.77 1,194,028,203 10,328.58 1,151,637,512 0.875 2030/11/15 0.38
アメリカ 国債証券 T 2% 10/31/22 10,000,000 11,455.34 1,145,534,255 11,271.19 1,127,119,436 2.000 2022/10/31 0.37
アメリカ 国債証券 T 0.25% 04/15/23 10,150,000 10,997.73 1,116,269,847 11,001.29 1,116,631,572 0.250 2023/4/15 0.37
アメリカ 国債証券 T 1.5% 08/15/22 10,000,000 11,295.41 1,129,541,872 11,165.07 1,116,507,872 1.500 2022/8/15 0.37
フランス 国債証券 FRTR 0% 03/25/25 8,090,000 13,704.47 1,108,692,210 13,638.67 1,103,368,521 0.000 2025/3/25 0.36
アメリカ 国債証券 T 0.125% 01/15/24 10,000,000 10,922.32 1,092,232,736 10,947.27 1,094,727,372 0.125 2024/1/15 0.36
フランス 国債証券 FRTR 4.5% 04/25/41 4,720,000 24,220.56 1,143,210,844 23,080.71 1,089,409,770 4.500 2041/4/25 0.36
アメリカ 国債証券 T 2.875% 08/15/28 8,920,000 12,980.83 1,157,890,482 12,195.36 1,087,826,558 2.875 2028/8/15 0.36
アメリカ 国債証券 T 0.25% 07/31/25 10,000,000 10,969.19 1,096,919,488 10,822.93 1,082,293,628 0.250 2025/7/31 0.36
アメリカ 国債証券 T 1.75% 05/31/22 9,550,000 11,320.71 1,081,128,282 11,159.93 1,065,773,670 1.750 2022/5/31 0.35
アメリカ 国債証券 T 1.5% 09/15/22 9,500,000 11,269.66 1,070,618,140 11,176.01 1,061,721,132 1.500 2022/9/15 0.35
アメリカ 国債証券 T 0.625% 12/31/27 10,000,000 10,597.10 1,059,710,848 10,602.13 1,060,213,000 0.625 2027/12/31 0.35
アメリカ 国債証券 T 2.25% 02/15/27 8,950,000 12,242.52 1,095,706,215 11,766.18 1,053,073,672 2.250 2027/2/15 0.35
フランス 国債証券 FRTR 2.5% 05/25/30 6,380,000 16,805.01 1,072,159,717 16,379.40 1,045,006,057 2.500 2030/5/25 0.34
アメリカ 国債証券 T 3.125% 11/15/28 8,400,000 13,250.09 1,113,007,560 12,396.02 1,041,265,680 3.125 2028/11/15 0.34
アメリカ 国債証券 T 1.375% 01/31/25 9,000,000 11,516.12 1,036,451,606 11,340.43 1,020,639,380 1.375 2025/1/31 0.34
フランス 国債証券 FRTR 3.5% 04/25/26 6,350,000 16,437.51 1,043,782,222 15,982.46 1,014,886,525 3.500 2026/4/25 0.33
アメリカ 国債証券 T 1.875% 07/31/22 9,000,000 11,377.73 1,023,996,486 11,206.88 1,008,619,373 1.875 2022/7/31 0.33
アメリカ 国債証券 T 2.25% 08/15/27 8,550,000 12,311.98 1,052,674,717 11,755.46 1,005,092,475 2.250 2027/8/15 0.33
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 98.08
39/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合計 98.08
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) (円) (現地通貨) (円)
売建 (%)
債券先 アメリ シカゴ商品 US 5YR NOTE 買建 40 アメリカ 4,954,393.15 543,794,192 4,954,062.4 543,757,889 0.18
物取引 カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US 10YR NOTE 買建 28 アメリカ 3,695,875.35 405,659,279 3,694,250 405,480,880 0.13
カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US LONG BOND 買建 28 アメリカ 4,389,640.9 481,806,985 4,382,875 481,064,360 0.16
カ 取引所 ドル
ドイツ ユーレック EURO-SCHATZ 買建 20 ユーロ 2,241,032 299,715,620 2,240,900 299,697,966 0.10
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BOBL FU 買建 26 ユーロ 3,501,904.6 468,344,720 3,503,240 468,523,317 0.15
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BUND 買建 52 ユーロ 8,836,799.2 1,181,833,525 8,836,880 1,181,844,331 0.39
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 19,207,051.92 2,103,788,621 2,108,040,404 0.69
カナダドル 買建 2,390,000.00 215,555,524 217,012,000 0.07
ユーロ 買建 15,010,000.00 1,995,196,603 2,007,812,650 0.66
イギリスポンド 買建 2,115,544.10 328,089,460 329,164,830 0.11
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
40/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株式 アメリカ 337,733,171,533 65.25
イギリス 22,698,120,946 4.39
カナダ 18,702,513,626 3.61
フランス 17,353,631,230 3.35
スイス 16,922,557,071 3.27
ドイツ 15,230,237,194 2.94
オーストラリア 10,525,541,301 2.03
オランダ 9,807,010,846 1.89
アイルランド 9,322,692,926 1.80
スウェーデン 5,830,828,860 1.13
スペイン 4,246,861,396 0.82
デンマーク 4,097,445,805 0.79
香港 3,956,330,338 0.76
イタリア 3,157,956,874 0.61
フィンランド 2,071,721,882 0.40
ジャージー 1,727,609,807 0.33
シンガポール 1,548,352,937 0.30
ベルギー 1,465,202,276 0.28
バミューダ 1,238,003,738 0.24
ノルウェー 1,066,293,306 0.21
ケイマン 1,012,447,293 0.20
イスラエル 963,399,722 0.19
ニュージーランド 529,289,606 0.10
ルクセンブルク 529,046,883 0.10
キュラソー 421,821,486 0.08
オーストリア 321,899,735 0.06
ポルトガル 264,760,060 0.05
パナマ 228,802,535 0.04
リベリア 197,242,352 0.04
マン島 127,381,450 0.02
パプアニューギニア 58,559,406 0.01
小計 493,356,734,420 95.32
投資信託受益証券 オーストラリア 219,217,878 0.04
香港 80,837,673 0.02
小計 300,055,551 0.06
投資証券 アメリカ 9,367,107,819 1.81
オーストラリア 713,695,039 0.14
イギリス 309,350,245 0.06
フランス 285,432,551 0.06
シンガポール 223,641,258 0.04
香港 180,453,619 0.03
カナダ 74,489,713 0.01
41/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
小計 11,154,170,244 2.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 12,792,938,030 2.47
合計(純資産総額) 517,603,898,245 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 9,571,050,048 1.85
買建 カナダ 819,767,296 0.16
買建 ドイツ 1,490,482,234 0.29
買建 イギリス 590,142,564 0.11
買建 オーストラリア 409,631,512 0.08
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 1,870,816,968 0.36
売建 ― 376,402,910 △0.07
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 1,450,831 8,848.85 12,838,187,635 13,677.19 19,843,296,468 3.83
ジー・
ハード
ウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 619,180 19,996.07 12,381,170,833 27,404.87 16,968,551,617 3.28
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 AMAZON.COM 小売 36,986 266,094.46 9,841,769,727 353,764.16 13,084,321,340 2.53
42/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A メディ 207,790 24,897.95 5,173,546,776 36,081.40 7,497,355,103 1.45
ア・娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディ 25,465 155,865.78 3,969,122,230 264,692.82 6,740,402,804 1.30
ア・娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディ 25,977 156,011.76 4,052,717,655 258,687.85 6,719,934,435 1.30
ア・娯楽
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 263,503 10,959.53 2,887,870,614 18,026.98 4,750,163,943 0.92
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・ 66,189 18,808.47 1,244,914,059 68,624.14 4,542,163,679 0.88
自動車部
品
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・ 226,967 16,138.01 3,662,796,351 18,576.88 4,216,338,723 0.81
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 53,433 37,942.93 2,027,404,814 71,319.85 3,810,833,695 0.74
半導体製
造装置
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 118,353 20,461.45 2,421,675,081 31,768.93 3,759,948,693 0.73
B
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケ 81,910 33,373.62 2,733,633,673 45,212.33 3,703,342,704 0.72
ア機器・
サービス
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフト 146,419 21,360.39 3,127,567,471 24,948.44 3,652,926,808 0.71
ウェア・
サービス
スイス 株式 NESTLE SA - REGISTERED 食品・飲 248,795 12,567.70 3,126,781,394 13,546.63 3,370,336,100 0.65
料・タバ
コ
アメリカ 株式 HOME DEPOT 小売 92,922 27,041.57 2,512,756,879 35,003.56 3,252,600,951 0.63
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用 212,538 12,815.57 2,723,797,232 14,801.13 3,145,803,843 0.61
品・パー
ソナル用
品
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 670,589 2,730.82 1,831,263,754 4,652.72 3,120,067,144 0.60
アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO メディ 156,656 12,871.55 2,016,406,351 19,608.62 3,071,808,601 0.59
ア・娯楽
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフト 76,521 33,319.84 2,549,667,722 39,577.26 3,028,491,574 0.59
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC ソフト 95,999 16,461.80 1,580,316,799 28,539.79 2,739,791,799 0.53
ウェア・
サービス
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・ 36,125 39,528.19 1,427,956,022 73,864.60 2,668,358,747 0.52
半導体製
造装置
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディ 394,334 4,368.44 1,722,627,574 6,293.63 2,481,795,605 0.48
ア・娯楽
スイス 株式 ROCHE HOLDING GENUSS 医薬品・ 60,854 41,570.09 2,529,706,312 38,474.79 2,341,345,236 0.45
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 EXXON MOBIL エネル 365,193 4,913.95 1,794,542,041 6,406.69 2,339,678,779 0.45
ギー
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフト 41,289 42,055.64 1,736,435,386 55,382.70 2,286,696,333 0.44
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS 電気通信 356,926 6,134.48 2,189,557,692 6,200.34 2,213,063,411 0.43
サービス
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・ 350,418 6,728.28 2,357,713,224 6,269.49 2,196,942,567 0.42
半導体製
造装置
アメリカ 株式 COCA-COLA CO 食品・飲 355,696 5,180.67 1,842,744,308 6,068.63 2,158,587,559 0.42
料・タバ
コ
43/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 株式 NETFLIX INC メディ 38,504 45,654.67 1,757,887,490 55,188.42 2,124,975,139 0.41
ア・娯楽
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS テクノロ 364,089 4,986.39 1,815,492,224 5,806.30 2,114,011,417 0.41
ジー・
ハード
ウェアお
よび機器
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 外国 エネルギー 3.22
素材 4.52
資本財 6.55
商業・専門サービス 1.19
運輸 2.11
自動車・自動車部品 1.91
耐久消費財・アパレル 1.99
消費者サービス 1.88
メディア・娯楽 7.08
小売 5.33
食品・生活必需品小売り 1.32
食品・飲料・タバコ 3.93
家庭用品・パーソナル用品 1.75
ヘルスケア機器・サービス 5.03
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 7.20
銀行 6.36
各種金融 4.68
保険 3.17
不動産 0.49
ソフトウェア・サービス 11.28
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 5.34
電気通信サービス 1.71
公益事業 2.92
半導体・半導体製造装置 4.37
小計 95.32
投資信託受益証券 ― ― 0.06
投資証券 ― ― 2.15
合計 97.53
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
44/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) (円) (現地通貨) (円)
売建 (%)
株価指 アメリ シカゴ商業 S&P 500 EMIN 買建 415 アメリカ 85,451,060 9,379,108,346 87,199,800 9,571,050,048 1.85
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ S&P/TSE 60 買建 38 カナダド 8,755,853 795,119,010 9,027,280 819,767,296 0.16
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック SWISS MKT IX 買建 34 スイスフ 3,781,238 460,970,724 3,884,840 473,600,844 0.09
ス・ドイツ ラン
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック DJ EURO STOX 買建 187 ユーロ 7,374,696.5 986,291,909 7,603,420 1,016,881,390 0.20
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 FUTU 買建 27 オースト 4,688,789 396,577,773 4,843,125 409,631,512 0.08
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 FTSE 100 買建 54 イギリス 3,717,087.5 578,378,815 3,792,690 590,142,564 0.11
ス 際金融先物 ポンド
オプション
取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 14,880,000.00 1,630,132,800 1,633,216,968 0.32
スウェーデンクローナ 買建 18,000,000.00 238,694,000 237,600,000 0.05
ユーロ 売建 2,000,000.00 267,952,000 267,483,400 △0.05
イギリスポンド 売建 700,000.00 109,269,160 108,919,510 △0.02
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
J-REITインデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 日本 104,705,558,260 96.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,832,240,132 3.53
45/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合計(純資産総額) 108,537,798,392 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
不動産投信指数先物取引 買建 日本 3,806,946,000 3.51
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 10,532 577,174.42 6,078,800,991 694,000 7,309,208,000 6.73
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 9,358 553,778.9 5,182,262,946 660,000 6,176,280,000 5.69
日本 投資証券 GLP投資法人 29,241 154,608.66 4,520,911,827 186,900 5,465,142,900 5.04
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 30,261 137,219.39 4,152,395,960 173,400 5,247,257,400 4.83
人
日本 投資証券 日本都市ファンド投資法人 46,610 85,175.81 3,970,044,504 110,800 5,164,388,000 4.76
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 14,794 330,698.85 4,892,358,786 339,500 5,022,563,000 4.63
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 13,351 245,731.15 3,280,756,583 306,000 4,085,406,000 3.76
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 18,645 160,390.78 2,990,486,093 203,500 3,794,257,500 3.50
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 20,013 127,088.48 2,543,421,750 157,000 3,142,041,000 2.89
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 8,888 305,051.62 2,711,298,798 352,000 3,128,576,000 2.88
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 13,227 176,882.37 2,339,623,107 196,000 2,592,492,000 2.39
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 5,826 315,337.73 1,837,157,614 430,500 2,508,093,000 2.31
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 27,523 75,320.64 2,073,049,974 90,600 2,493,583,800 2.30
日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 2,895 636,026.47 1,841,296,630 812,000 2,350,740,000 2.17
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 4,689 404,593.87 1,897,140,656 498,500 2,337,466,500 2.15
法人
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 3,225 585,719.87 1,888,946,580 634,000 2,044,650,000 1.88
法人
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人 30,147 57,705.11 1,739,635,951 67,200 2,025,878,400 1.87
日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 11,319 162,600.01 1,840,469,513 178,500 2,020,441,500 1.86
日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法 6,114 291,125.1 1,779,938,861 309,000 1,889,226,000 1.74
人
日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク投 3,266 494,591.48 1,615,335,773 562,000 1,835,492,000 1.69
資法人
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 39,128 38,213.41 1,495,214,306 44,600 1,745,108,800 1.61
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 10,992 132,581.2 1,457,332,550 157,800 1,734,537,600 1.60
46/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 3,105 380,403.13 1,181,151,718 504,000 1,564,920,000 1.44
日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 1,994 632,501.54 1,261,208,070 778,000 1,551,332,000 1.43
日本 投資証券 イオンリート投資法人 9,491 124,612.01 1,182,692,586 154,100 1,462,563,100 1.35
日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ネ 6,378 175,388.37 1,118,627,023 225,200 1,436,325,600 1.32
クスト投資法人
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 4,207 301,921.13 1,270,182,193 339,000 1,426,173,000 1.31
法人
日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 12,219 100,373.74 1,226,466,729 112,000 1,368,528,000 1.26
日本 投資証券 ジャパンエクセレント投資法人 8,683 125,695.53 1,091,414,286 157,200 1,364,967,600 1.26
日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 7,757 144,991.3 1,124,697,514 174,900 1,356,699,300 1.25
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 96.47
合計 96.47
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (円) (円)
売建 (%)
不動産投信指 大阪取引所 東証REIT指数先物 買建 1,836 円 3,499,048,800 3,806,946,000 3.51
数先物取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
グローバルREITインデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 アメリカ 66,499,371,997 73.87
オーストラリア 6,300,675,544 7.00
イギリス 5,075,952,352 5.64
シンガポール 3,287,460,525 3.65
フランス 2,228,849,772 2.48
カナダ 1,791,017,204 1.99
47/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
香港 1,427,368,238 1.59
ベルギー 1,209,960,116 1.34
スペイン 437,743,012 0.49
ニュージーランド 380,097,131 0.42
ガーンジー 242,754,882 0.27
ドイツ 242,687,813 0.27
オランダ 189,114,151 0.21
韓国 128,789,801 0.14
アイルランド 113,578,548 0.13
イスラエル 62,008,159 0.07
イタリア 18,347,443 0.02
小計 89,635,776,688 99.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 384,738,841 0.43
合計(純資産総額) 90,020,515,529 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 52,684,464 0.06
売建 ― 76,843,955 △0.09
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 415,603 10,949.77 4,550,758,322 12,934.11 5,375,458,409 5.97
アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 50,183 81,466.93 4,088,255,371 80,862.38 4,057,917,177 4.51
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 85,167 24,432.11 2,080,809,711 31,005.00 2,640,603,244 2.93
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 157,445 15,161.54 2,387,109,650 16,635.22 2,619,133,095 2.91
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP 183,977 8,734.00 1,606,855,433 14,103.06 2,594,639,111 2.88
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 233,927 7,325.46 1,713,625,029 8,206.75 1,919,781,624 2.13
アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 78,131 18,109.95 1,414,949,139 22,713.73 1,774,646,782 1.97
アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL PPTY 192,017 6,531.05 1,254,073,922 8,500.91 1,632,319,619 1.81
48/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 209,144 6,763.16 1,414,475,235 7,507.58 1,570,166,148 1.74
オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 946,128 1,688.67 1,597,699,421 1,634.93 1,546,854,376 1.72
ラリア
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 71,656 17,051.47 1,221,840,683 19,565.81 1,402,008,226 1.56
アメリカ 投資証券 VENTAS INC 211,066 5,150.90 1,087,181,369 6,086.19 1,284,588,201 1.43
アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 319,561 3,037.97 970,818,261 3,980.99 1,272,170,807 1.41
香港 投資証券 LINK REIT 1,172,400 893.15 1,047,136,685 1,058.37 1,240,843,540 1.38
アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 73,703 11,748.71 865,915,202 16,443.14 1,211,909,160 1.35
アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST 36,652 27,984.37 1,025,683,177 32,411.03 1,187,929,086 1.32
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 62,289 15,017.36 935,416,536 18,376.01 1,144,623,860 1.27
アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 63,825 13,796.83 880,582,802 17,638.43 1,125,772,922 1.25
アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 300,597 3,195.11 960,441,563 3,663.78 1,101,323,922 1.22
イギリス 投資証券 SEGRO PLC 668,523 1,409.81 942,496,894 1,623.68 1,085,471,435 1.21
アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 208,515 4,243.32 884,796,203 5,099.44 1,063,311,733 1.18
アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES 79,963 9,777.70 781,854,537 12,903.38 1,031,793,423 1.15
アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 299,377 2,614.48 782,716,137 3,416.82 1,022,919,956 1.14
アメリカ 投資証券 UDR INC 166,554 4,200.79 699,659,763 5,227.86 870,722,460 0.97
アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 98,450 7,335.56 722,186,350 8,281.39 815,303,042 0.91
アメリカ 投資証券 IRON MOUNTAIN INC 161,925 2,954.44 478,399,254 4,778.95 773,831,543 0.86
アメリカ 投資証券 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 328,011 2,122.60 696,238,682 2,323.61 762,172,657 0.85
アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 54,777 10,866.78 595,249,657 13,761.70 753,825,123 0.84
アメリカ 投資証券 HOST HOTELS AND RESORTS INC 398,631 1,505.89 600,296,026 1,884.57 751,251,691 0.83
フランス 投資証券 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 77,808 5,772.92 449,179,867 9,652.01 751,004,045 0.83
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 99.57
合計 99.57
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 480,000.00 52,396,800 52,684,464 0.06
アメリカドル 売建 530,000.00 58,172,800 58,172,111 △0.06
イギリスポンド 売建 120,000.00 18,672,720 18,671,844 △0.02
49/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
50/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
<申込手続>
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
<申込コース>
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」(※)の 2 つの申込方法があ
ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
いただきます。
<申込みの受付>
お申込みの受付は、原則として午後 3 時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<申込単位>
販売会社が定める単位とします(「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
資する場合は1円以上1円単位とします。)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
ただし、確定拠出年金によるお申込みは1円以上1円単位とします。
<申込価額>
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
(注)分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
<申込手数料>
ありません。
<申込代金の支払い>
販売会社が定める期日までにお支払いください。
<受付不可日>
収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
付けないものとします。
ニューヨークの取引所の休業日
ロンドンの取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドンの銀行の休業日
<申込受付の中止等>
収益分配金を再投資する場合を除き、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむ
を得ない事情があるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受
51/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
<その他>
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
した旨の通知を行います。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
<一部解約の受付>
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後 3 時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
< 一部解約 単位>
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください(ただし、確定拠出年
金による一部解約は1口単位)。
<解約価額>
一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.15%の率を乗じて得た
解約時における信託財産留保額を控除した価額(以下「解約価額」といいます。)とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ(https://www.smtam.jp/)
でご覧いただけます。
<一部解約代金の支払い>
52/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
なお、確定拠出年金制度の加入者等が一部解約金の支払を受ける日は確定拠出年金制度の定めに拠
ることとなります。
<受付不可日>
一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
とします。
ニューヨークの取引所の休業日
ロンドンの取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドンの銀行の休業日
<一部解約受付の中止等>
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるとき
は、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の
受付を取り消すことができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記<解約価額>の規定に準じて計算された価額と
します。
<一部解約の制限>
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
<その他>
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
3【資産管理等の概要】
53/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)【資産の評価】
<基準価額の算出方法>
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投
資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
<主要な投資対象資産の評価方法>
①本ファンドの主要な投資対象であるマザーファンド受益証券の評価方法
原則として、本ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。
②マザーファンドの主要な投資対象の評価方法
・株式および不動産投資信託証券
原則として、本ファンドの基準価額計算日(外国で取引されているものについては、原則と
して、基準価額計算日の前日)の当該取引所における最終相場で評価します。
・公社債
原則として、計算時において知り得る直近の日(外国で取引されているものについては、原
則として、本ファンドの基準価額計算日の前日)の次のいずれかから入手した価額で評価し
ます。
a.日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値(平均値)
b.価格情報会社の提供する価額
c.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)
・外貨建資産等の円換算
外貨建資産の円換算については、原則として、わが国における本ファンドの基準価額計算日
の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は、原則として、わが国にお
ける本ファンドの基準価額計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
<基準価額の照会方法>
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ(https://www.smtam.jp/)でご覧いただけます。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(2)【保管】
該当事項はありません 。
(3)【信託期間】
54/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
無期限とします。(2008年 1月 9日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
原則として、毎年11月11日から翌年11月10日(第1計算期間は2008年1月9日から2008年11月10日)ま
でとします。なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のと
き、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものと
します。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>
(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了(繰上償還)させることができます。
・受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)に係る書面決議の手続き
委託会社は上記(1)①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
記載した書面決議の通知を発します。
②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
適用しません。
<投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き>
55/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)投資信託約款の変更等
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
とができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
の内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更(以下「重大な約款変更」といいま
す。)又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合(併合が受益者の利益に及ぼす影
響が軽微なものに該当する場合を除きます。)について、書面決議を行います。この場合にお
いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
できません。
<受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い>
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記<投資信託約款の変更等と重大な投資
信託約款の変更等の手続き>に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
了させます。
<運用報告書>
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書(全体版)を作成し、交付運用
報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
56/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<関係法人との契約の更改手続き>
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
<公告>
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
<混蔵寄託>
金融機関又は第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。)から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
<投資信託財産の登記等及び記載等の留保等>
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
4【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、毎計算期間終了日(決算日)において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
いる受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)
に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
替口座簿に記載又は記録されます。
④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
57/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。)に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金(解約)手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
58/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第13期計算期間(2019年11月12日から2020
年11月10日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
1【財務諸表】
59/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【SBI資産設計オープン(資産成長型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第12期 第13期
(2019年11月11日現在) (2020年11月10日現在)
資産の部
流動資産
480,540,222 617,598,911
コール・ローン
30,939,269,109 30,332,457,536
親投資信託受益証券
246,240,000 124,030,000
未収入金
31,666,049,331 31,074,086,447
流動資産合計
31,666,049,331 31,074,086,447
資産合計
負債の部
流動負債
63,542,744 25,435,983
未払解約金
6,559,844 6,544,964
未払受託者報酬
104,957,376 104,719,388
未払委託者報酬
1,071 877
未払利息
1,580,909 1,608,725
その他未払費用
176,641,944 138,309,937
流動負債合計
176,641,944 138,309,937
負債合計
純資産の部
元本等
19,609,490,009 19,430,176,072
元本
剰余金
11,879,917,378 11,505,600,438
期末剰余金又は期末欠損金(△)
5,262,780,372 4,957,035,575
(分配準備積立金)
31,489,407,387 30,935,776,510
元本等合計
31,489,407,387 30,935,776,510
純資産合計
31,666,049,331 31,074,086,447
負債純資産合計
60/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第12期 第13期
自 2018年11月13日 自 2019年11月12日
至 2019年11月11日 至 2020年11月10日
営業収益
205 2,560
受取利息
2,219,205,983
△ 52,771,573
有価証券売買等損益
2,219,206,188
△ 52,769,013
営業収益合計
営業費用
279,856 292,864
支払利息
12,726,917 13,114,363
受託者報酬
203,630,528 209,829,818
委託者報酬
1,590,714 1,609,710
その他費用
218,228,015 224,846,755
営業費用合計
2,000,978,173
△ 277,615,768
営業利益又は営業損失(△)
2,000,978,173
△ 277,615,768
経常利益又は経常損失(△)
2,000,978,173
△ 277,615,768
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
45,397,334
△ 191,028,950
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
9,647,676,793 11,879,917,378
期首剰余金又は期首欠損金(△)
1,550,620,760 1,454,373,345
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,550,620,760 1,454,373,345
額
1,273,961,014 1,742,103,467
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,273,961,014 1,742,103,467
額
- -
分配金
11,879,917,378 11,505,600,438
期末剰余金又は期末欠損金(△)
61/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年11月11日から翌年11月10日までとなっ
ておりますが、前計算期間末日が休業日のため、第13期計算期間は2019年11月12日
から2020年11月10日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第12期 第13期
(2019年11月11日現在) (2020年11月10日現在)
1. 計算期間の末日にお 19,609,490,009口 19,430,176,072口
ける受益権の総数
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.6058円 1口当たり純資産額 1.5922円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (16,058円) (1万口当たり純資産額) (15,922円)
資産の額
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第12期 第13期
自 2018年11月13日 自 2019年11月12日
至 2019年11月11日 至 2020年11月10日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 619,533,281円 費用控除後の配当等収益額 A 419,456,388円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 1,035,439,732円 費用控除後・繰越欠損金補填 B -円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 8,830,732,524円 収益調整金額 C 9,436,436,347円
分配準備積立金額 D 3,607,807,359円 分配準備積立金額 D 4,537,579,187円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 14,093,512,896円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 14,393,471,922円
当ファンドの期末残存口数 F 19,609,490,009口 当ファンドの期末残存口数 F 19,430,176,072口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 7,187円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 7,407円
1万口当たり分配金額 H -円 1万口当たり分配金額 H -円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円
62/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第13期
自 2019年11月12日
至 2020年11月10日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
第13期
(2020年11月10日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
63/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
第12期 第13期
自 2018年11月13日 自 2019年11月12日
区分
至 2019年11月11日 至 2020年11月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 19,143,774,440円 19,609,490,009円
期中追加設定元本額 3,005,808,834円 2,721,021,122円
期中一部解約元本額 2,540,093,265円 2,900,335,059円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第12期 第13期
(2019年11月11日現在) (2020年11月10日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 2,176,651,964 △17,809,423
合計 2,176,651,964 △17,809,423
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
64/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託受益証券 J-REITインデックス マザーファンド 1,636,726,739 2,872,291,754
グローバルREITインデックス マザーファ 1,664,464,366 2,802,625,099
ンド
国内株式インデックス マザーファンド 4,060,342,018 6,586,686,821
外国株式インデックス マザーファンド 2,277,743,089 6,789,496,599
国内債券インデックス マザーファンド 3,687,080,498 5,195,096,421
外国債券インデックス マザーファンド 2,054,295,353 6,086,260,842
合計 15,380,652,063 30,332,457,536
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
国内債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年11月10日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 443,075,857
国債証券 495,958,715,400
地方債証券 32,376,906,724
特殊債券 39,514,368,324
社債券 24,772,795,430
未収入金 1,299,535,600
未収利息 1,004,901,950
前払費用 47,882,154
流動資産合計 595,418,181,439
資産合計 595,418,181,439
負債の部
流動負債
未払解約金 1,480,106,979
65/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2020年11月10日現在
項目 金額(円)
未払利息 629
流動負債合計 1,480,107,608
負債合計 1,480,107,608
純資産の部
元本等
元本 421,545,977,936
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 172,392,095,895
元本等合計 593,938,073,831
純資産合計 593,938,073,831
負債純資産合計 595,418,181,439
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2020年11月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
3.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2020年11月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 421,545,977,936口
2. 担保資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
あります。
有価証券 101,331,000円
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.4090円
の額
(1万口当たり純資産額) (14,090円)
(注)担保資産の有価証券は、「国債証券」であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
66/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2020年11月10日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2020年11月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
67/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2020年11月10日現在
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
区分 2020年11月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2019年11月12日
期首元本額 383,388,386,551円
期中追加設定元本額 76,378,871,639円
期中一部解約元本額 38,221,280,254円
期末元本額 421,545,977,936円
期末元本額の内訳
エマージング株式オープン 2,227,240円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 3,687,080,498円
SBI資産設計オープン(分配型) 12,370,181円
SMT 国内債券インデックス・オープン 18,756,707,125円
世界経済インデックスファンド 2,136,897,628円
DCマイセレクション25 22,384,652,070円
DCマイセレクション50 24,043,966,195円
DCマイセレクション75 6,393,033,989円
DC日本債券インデックス・オープン 434,067,116円
DC日本債券インデックス・オープンS 91,643,824,477円
DC日本債券インデックス・オープンP 68,881,853,446円
DCマイセレクションS25 9,623,504,061円
DCマイセレクションS50 10,229,550,651円
DCマイセレクションS75 2,018,758,173円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 1,022,357,766円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 1,590,934,388円
68/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
区分 2020年11月10日現在
DCターゲット・イヤー ファンド2045 557,224,888円
DC世界経済インデックスファンド 2,714,745,656円
日本債券インデックス・オープン(SMA専用) 15,097,213円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用) 5,240,824円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 40,748,080円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 11,325,153円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用) 894,939円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 140,336,216円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 195,199,739円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 48,736,578円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 62,086,002円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 3,669,700,871円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 828,126,818円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 3,341,223,042円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 761,504,395円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 81,747,612円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 1,112,331,726円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,260,226,654円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,573,012,266円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用) 149,877,130円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 5,900,878,639円
日本債券ファンド・シリーズ1 11,798,402,381円
分散投資コア戦略ファンドA 24,144,902,698円
分散投資コア戦略ファンドS 24,093,323,329円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 98,668,925円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 1,037,753,177円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 47,045,381円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 30,587,126円
SMT インデックスバランス・オープン 54,165,471円
SMT 世界経済インデックス・オープン 18,034,469円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 31,044,702円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 46,646,588円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 4,400,682円
グローバル経済コア 208,948,315円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 18,484,409円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 3,110,528円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 453,032円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 404,052円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 140,365円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 107,307円
FOFs用 国内債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 74,545,306,828円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 31,998,726円
69/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2020年11月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △3,410,942,950
地方債証券 △72,999,306
特殊債券 △129,951,018
社債券 20,669,380
合計 △3,593,223,894
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
国債証券 第408回利付国債(2年) 690,000,000 691,925,100
第409回利付国債(2年) 2,260,000,000 2,266,780,000
第410回利付国債(2年) 80,000,000 80,286,400
第412回利付国債(2年) 780,000,000 783,096,600
第413回利付国債(2年) 1,640,000,000 1,646,756,800
第414回利付国債(2年) 2,400,000,000 2,410,224,000
第415回利付国債(2年) 100,000,000 100,439,000
第416回利付国債(2年) 3,990,000,000 4,008,393,900
第417回利付国債(2年) 4,300,000,000 4,320,339,000
第130回利付国債(5年) 3,160,000,000 3,168,026,400
第131回利付国債(5年) 4,990,000,000 5,005,868,200
第132回利付国債(5年) 4,770,000,000 4,788,412,200
第133回利付国債(5年) 4,380,000,000 4,400,367,000
70/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第134回利付国債(5年) 5,850,000,000 5,880,888,000
第135回利付国債(5年) 4,080,000,000 4,103,582,400
第136回利付国債(5年) 2,840,000,000 2,857,806,800
第137回利付国債(5年) 6,860,000,000 6,907,196,800
第138回利付国債(5年) 9,420,000,000 9,489,048,600
第139回利付国債(5年) 4,760,000,000 4,796,842,400
第140回利付国債(5年) 7,300,000,000 7,360,809,000
第141回利付国債(5年) 7,420,000,000 7,486,112,200
第142回利付国債(5年) 5,630,000,000 5,682,246,400
第143回利付国債(5年) 3,530,000,000 3,563,958,600
第144回利付国債(5年) 6,820,000,000 6,887,859,000
第145回利付国債(5年) 2,860,000,000 2,888,600,000
第1回利付国債(40年) 400,000,000 584,280,000
第2回利付国債(40年) 1,130,000,000 1,601,074,400
第3回利付国債(40年) 550,000,000 782,320,000
第4回利付国債(40年) 1,200,000,000 1,715,016,000
第5回利付国債(40年) 1,070,000,000 1,480,933,500
第6回利付国債(40年) 1,260,000,000 1,720,101,600
第7回利付国債(40年) 1,040,000,000 1,367,433,600
第8回利付国債(40年) 1,030,000,000 1,266,498,300
第9回利付国債(40年) 1,130,000,000 1,038,334,400
第10回利付国債(40年) 2,370,000,000 2,551,707,900
第11回利付国債(40年) 1,790,000,000 1,870,693,200
第12回利付国債(40年) 1,710,000,000 1,616,360,400
第13回利付国債(40年) 870,000,000 821,375,700
第319回利付国債(10年) 1,710,000,000 1,733,307,300
第320回利付国債(10年) 4,570,000,000 4,627,216,400
第321回利付国債(10年) 2,600,000,000 2,639,988,000
第322回利付国債(10年) 750,000,000 760,522,500
第323回利付国債(10年) 1,930,000,000 1,962,288,900
第324回利付国債(10年) 2,740,000,000 2,781,428,800
第325回利付国債(10年) 2,920,000,000 2,971,100,000
第326回利付国債(10年) 3,120,000,000 3,175,348,800
第327回利付国債(10年) 3,190,000,000 3,253,353,400
第328回利付国債(10年) 3,400,000,000 3,458,990,000
第329回利付国債(10年) 2,250,000,000 2,304,990,000
第330回利付国債(10年) 1,900,000,000 1,950,958,000
第331回利付国債(10年) 900,000,000 918,972,000
第332回利付国債(10年) 4,250,000,000 4,346,772,500
第333回利付国債(10年) 3,030,000,000 3,103,962,300
第334回利付国債(10年) 1,790,000,000 1,836,987,500
第335回利付国債(10年) 2,450,000,000 2,509,339,000
71/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第336回利付国債(10年) 510,000,000 523,045,800
第337回利付国債(10年) 2,850,000,000 2,899,390,500
第338回利付国債(10年) 3,060,000,000 3,129,615,000
第339回利付国債(10年) 5,050,000,000 5,170,392,000
第340回利付国債(10年) 6,320,000,000 6,475,788,000
第341回利付国債(10年) 2,160,000,000 2,204,906,400
第342回利付国債(10年) 6,380,000,000 6,448,648,800
第343回利付国債(10年) 4,050,000,000 4,095,643,500
第344回利付国債(10年) 6,640,000,000 6,718,219,200
第345回利付国債(10年) 2,640,000,000 2,672,419,200
第346回利付国債(10年) 5,200,000,000 5,266,456,000
第347回利付国債(10年) 3,880,000,000 3,930,284,800
第348回利付国債(10年) 4,840,000,000 4,903,452,400
第349回利付国債(10年) 3,630,000,000 3,677,988,600
第350回利付国債(10年) 5,790,000,000 5,867,064,900 代用有価証券
100,000,000円
第351回利付国債(10年) 4,850,000,000 4,913,001,500
第352回利付国債(10年) 4,260,000,000 4,313,803,800
第353回利付国債(10年) 4,470,000,000 4,524,534,000
第354回利付国債(10年) 5,030,000,000 5,089,001,900
第355回利付国債(10年) 4,870,000,000 4,924,592,700
第356回利付国債(10年) 5,090,000,000 5,144,157,600
第357回利付国債(10年) 2,670,000,000 2,695,525,200
第358回利付国債(10年) 3,620,000,000 3,652,145,600
第359回利付国債(10年) 3,070,000,000 3,093,516,200
第360回利付国債(10年) 1,770,000,000 1,782,159,900
第1回利付国債(30年) 110,000,000 137,341,600
第2回利付国債(30年) 160,000,000 195,622,400
第3回利付国債(30年) 120,000,000 146,067,600
第4回利付国債(30年) 110,000,000 141,482,000
第5回利付国債(30年) 50,000,000 61,218,000
第6回利付国債(30年) 350,000,000 438,735,500
第7回利付国債(30年) 180,000,000 225,100,800
第8回利付国債(30年) 140,000,000 167,892,200
第9回利付国債(30年) 240,000,000 276,494,400
第10回利付国債(30年) 160,000,000 178,760,000
第11回利付国債(30年) 260,000,000 310,047,400
第12回利付国債(30年) 190,000,000 236,734,300
第13回利付国債(30年) 290,000,000 358,500,900
第14回利付国債(30年) 300,000,000 387,351,000
第15回利付国債(30年) 340,000,000 445,049,800
第16回利付国債(30年) 200,000,000 262,556,000
第17回利付国債(30年) 770,000,000 1,003,094,400
72/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第18回利付国債(30年) 345,000,000 445,774,500
第19回利付国債(30年) 380,000,000 492,195,000
第20回利付国債(30年) 480,000,000 637,449,600
第21回利付国債(30年) 500,000,000 651,105,000
第22回利付国債(30年) 400,000,000 534,256,000
第23回利付国債(30年) 430,000,000 575,744,200
第24回利付国債(30年) 380,000,000 510,408,400
第25回利付国債(30年) 350,000,000 460,379,500
第26回利付国債(30年) 1,140,000,000 1,521,489,600
第27回利付国債(30年) 1,510,000,000 2,049,613,600
第28回利付国債(30年) 2,140,000,000 2,921,378,200
第29回利付国債(30年) 1,520,000,000 2,057,532,800
第30回利付国債(30年) 1,770,000,000 2,375,463,900
第31回利付国債(30年) 1,100,000,000 1,463,869,000
第32回利付国債(30年) 1,560,000,000 2,113,285,200
第33回利付国債(30年) 1,820,000,000 2,373,152,600
第34回利付国債(30年) 1,795,000,000 2,419,031,750
第35回利付国債(30年) 2,130,000,000 2,796,839,100
第36回利付国債(30年) 2,030,000,000 2,674,240,800
第37回利付国債(30年) 2,230,000,000 2,899,423,700
第38回利付国債(30年) 1,430,000,000 1,835,133,300
第39回利付国債(30年) 1,200,000,000 1,566,660,000
第40回利付国債(30年) 1,170,000,000 1,503,590,400
第41回利付国債(30年) 590,000,000 746,704,000
第42回利付国債(30年) 1,520,000,000 1,925,581,600
第43回利付国債(30年) 1,260,000,000 1,597,780,800
第44回利付国債(30年) 1,220,000,000 1,548,546,000
第45回利付国債(30年) 1,100,000,000 1,348,248,000
第46回利付国債(30年) 1,750,000,000 2,146,217,500
第47回利付国債(30年) 1,350,000,000 1,688,296,500
第48回利付国債(30年) 1,990,000,000 2,396,576,900
第49回利付国債(30年) 1,150,000,000 1,385,508,500
第50回利付国債(30年) 1,520,000,000 1,615,334,400
第51回利付国債(30年) 1,810,000,000 1,706,522,300
第52回利付国債(30年) 1,980,000,000 1,957,586,400
第53回利付国債(30年) 690,000,000 697,872,900
第54回利付国債(30年) 2,200,000,000 2,329,272,000
第55回利付国債(30年) 1,040,000,000 1,100,340,800
第56回利付国債(30年) 1,940,000,000 2,051,084,400
第57回利付国債(30年) 1,550,000,000 1,637,544,000
第58回利付国債(30年) 1,890,000,000 1,995,216,300
第59回利付国債(30年) 340,000,000 350,121,800
第60回利付国債(30年) 2,560,000,000 2,763,084,800
73/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第61回利付国債(30年) 1,660,000,000 1,704,006,600
第62回利付国債(30年) 20,000,000 19,468,200
第63回利付国債(30年) 1,080,000,000 1,021,021,200
第64回利付国債(30年) 2,100,000,000 1,982,043,000
第65回利付国債(30年) 860,000,000 810,343,600
第66回利付国債(30年) 1,030,000,000 968,910,700
第67回利付国債(30年) 1,560,000,000 1,546,381,200
第68回利付国債(30年) 580,000,000 573,463,400
第53回利付国債(20年) 80,000,000 81,976,800
第54回利付国債(20年) 200,000,000 205,164,000
第55回利付国債(20年) 140,000,000 144,060,000
第56回利付国債(20年) 150,000,000 155,164,500
第57回利付国債(20年) 240,000,000 247,876,800
第58回利付国債(20年) 300,000,000 311,397,000
第59回利付国債(20年) 200,000,000 207,776,000
第60回利付国債(20年) 350,000,000 361,389,000
第61回利付国債(20年) 240,000,000 246,458,400
第62回利付国債(20年) 320,000,000 327,820,800
第63回利付国債(20年) 200,000,000 210,118,000
第64回利付国債(20年) 320,000,000 338,630,400
第65回利付国債(20年) 220,000,000 233,893,000
第66回利付国債(20年) 330,000,000 349,813,200
第67回利付国債(20年) 130,000,000 138,864,700
第68回利付国債(20年) 190,000,000 204,875,100
第69回利付国債(20年) 390,000,000 419,218,800
第70回利付国債(20年) 400,000,000 436,580,000
第71回利付国債(20年) 200,000,000 216,840,000
第72回利付国債(20年) 630,000,000 684,198,900
第73回利付国債(20年) 360,000,000 391,417,200
第74回利付国債(20年) 200,000,000 218,278,000
第75回利付国債(20年) 130,000,000 142,598,300
第76回利付国債(20年) 270,000,000 293,803,200
第77回利付国債(20年) 290,000,000 316,833,700
第78回利付国債(20年) 170,000,000 185,816,800
第79回利付国債(20年) 270,000,000 296,370,900
第80回利付国債(20年) 220,000,000 242,503,800
第81回利付国債(20年) 390,000,000 429,975,000
第82回利付国債(20年) 600,000,000 664,428,000
第83回利付国債(20年) 290,000,000 322,746,800
第84回利付国債(20年) 470,000,000 520,661,300
第85回利付国債(20年) 290,000,000 324,336,000
第86回利付国債(20年) 210,000,000 237,125,700
74/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第87回利付国債(20年) 550,000,000 618,084,500
第88回利付国債(20年) 420,000,000 476,817,600
第89回利付国債(20年) 350,000,000 395,377,500
第90回利付国債(20年) 630,000,000 715,371,300
第91回利付国債(20年) 450,000,000 513,630,000
第92回利付国債(20年) 880,000,000 998,949,600
第93回利付国債(20年) 410,000,000 465,050,700
第94回利付国債(20年) 610,000,000 695,802,600
第95回利付国債(20年) 610,000,000 706,874,100
第96回利付国債(20年) 1,590,000,000 1,821,376,800
第97回利付国債(20年) 400,000,000 463,204,000
第98回利付国債(20年) 440,000,000 506,488,400
第99回利付国債(20年) 1,150,000,000 1,329,181,500
第100回利付国債(20年) 480,000,000 560,740,800
第101回利付国債(20年) 715,000,000 845,845,000
第102回利付国債(20年) 1,260,000,000 1,497,963,600
第103回利付国債(20年) 400,000,000 472,484,000
第104回利付国債(20年) 160,000,000 186,547,200
第105回利付国債(20年) 1,180,000,000 1,380,670,800
第106回利付国債(20年) 380,000,000 447,621,000
第107回利付国債(20年) 260,000,000 305,500,000
第108回利付国債(20年) 660,000,000 764,755,200
第109回利付国債(20年) 520,000,000 604,546,800
第110回利付国債(20年) 950,000,000 1,120,392,000
第111回利付国債(20年) 970,000,000 1,156,618,300
第112回利付国債(20年) 790,000,000 935,178,300
第113回利付国債(20年) 1,720,000,000 2,043,549,200
第114回利付国債(20年) 2,330,000,000 2,776,847,400
第115回利付国債(20年) 700,000,000 840,623,000
第116回利付国債(20年) 1,490,000,000 1,795,762,900
第117回利付国債(20年) 1,080,000,000 1,291,528,800
第118回利付国債(20年) 660,000,000 785,281,200
第119回利付国債(20年) 530,000,000 620,439,200
第120回利付国債(20年) 1,570,000,000 1,807,807,900
第121回利付国債(20年) 1,500,000,000 1,775,685,000
第122回利付国債(20年) 940,000,000 1,103,522,400
第123回利付国債(20年) 2,030,000,000 2,450,940,800
第124回利付国債(20年) 610,000,000 730,346,900
第125回利付国債(20年) 820,000,000 1,001,589,000
第126回利付国債(20年) 730,000,000 876,620,500
第127回利付国債(20年) 1,020,000,000 1,214,361,000
第128回利付国債(20年) 970,000,000 1,158,083,000
第129回利付国債(20年) 890,000,000 1,053,190,400
75/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第130回利付国債(20年) 1,285,000,000 1,523,714,450
第131回利付国債(20年) 1,000,000,000 1,175,000,000
第132回利付国債(20年) 950,000,000 1,118,805,500
第133回利付国債(20年) 1,230,000,000 1,462,101,000
第134回利付国債(20年) 1,130,000,000 1,346,406,300
第135回利付国債(20年) 1,030,000,000 1,215,678,100
第136回利付国債(20年) 1,470,000,000 1,718,488,800
第137回利付国債(20年) 1,090,000,000 1,289,328,300
第138回利付国債(20年) 620,000,000 719,162,800
第139回利付国債(20年) 670,000,000 784,844,700
第140回利付国債(20年) 2,060,000,000 2,441,944,600
第141回利付国債(20年) 1,780,000,000 2,114,355,200
第142回利付国債(20年) 1,040,000,000 1,247,750,400
第143回利付国債(20年) 1,130,000,000 1,331,140,000
第144回利付国債(20年) 1,740,000,000 2,028,579,000
第145回利付国債(20年) 2,075,000,000 2,474,416,750
第146回利付国債(20年) 2,780,000,000 3,321,432,800
第147回利付国債(20年) 2,100,000,000 2,486,610,000
第148回利付国債(20年) 1,640,000,000 1,923,539,600
第149回利付国債(20年) 3,010,000,000 3,535,275,100
第150回利付国債(20年) 3,370,000,000 3,917,894,600
第151回利付国債(20年) 1,255,000,000 1,426,194,550
第152回利付国債(20年) 3,260,000,000 3,707,076,400
第153回利付国債(20年) 2,570,000,000 2,960,665,700
第154回利付国債(20年) 2,920,000,000 3,324,507,600
第155回利付国債(20年) 2,550,000,000 2,830,449,000
第156回利付国債(20年) 2,560,000,000 2,610,969,600
第157回利付国債(20年) 2,820,000,000 2,786,244,600
第158回利付国債(20年) 2,320,000,000 2,397,488,000
第159回利付国債(20年) 2,920,000,000 3,061,620,000
第160回利付国債(20年) 2,420,000,000 2,574,904,200
第161回利付国債(20年) 1,740,000,000 1,822,563,000
第162回利付国債(20年) 450,000,000 470,902,500
第163回利付国債(20年) 2,610,000,000 2,728,520,100
第164回利付国債(20年) 1,780,000,000 1,829,662,000
第165回利付国債(20年) 1,640,000,000 1,683,574,800
第166回利付国債(20年) 900,000,000 953,739,000
第167回利付国債(20年) 2,770,000,000 2,835,898,300
第168回利付国債(20年) 1,390,000,000 1,397,158,500
第169回利付国債(20年) 760,000,000 749,428,400
第170回利付国債(20年) 2,360,000,000 2,324,718,000
第171回利付国債(20年) 1,290,000,000 1,269,347,100
76/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第172回利付国債(20年) 1,360,000,000 1,361,210,400
第173回利付国債(20年) 2,970,000,000 2,970,000,000
第174回利付国債(20年) 1,380,000,000 1,378,730,400
国債証券合計 461,170,000,000 495,958,715,400
地方債証券 第3回東京都公募公債(20年) 100,000,000 107,454,000
第6回東京都公募公債(20年) 100,000,000 108,544,000
第9回東京都公募公債(30年) 100,000,000 133,857,000
第11回東京都公募公債(30年) 100,000,000 132,389,000
第13回東京都公募公債(30年) 100,000,000 127,452,000
第15回東京都公募公債(30年) 100,000,000 125,869,000
第16回東京都公募公債(20年) 300,000,000 346,404,000
第17回東京都公募公債(20年) 100,000,000 116,113,000
第19回東京都公募公債(20年) 100,000,000 117,436,000
第26回東京都公募公債(20年) 200,000,000 234,792,000
第27回東京都公募公債(20年) 200,000,000 234,440,000
第702回東京都公募公債 100,000,000 101,125,000
第716回東京都公募公債 100,000,000 101,560,000
第717回東京都公募公債 100,000,000 101,412,000
第720回東京都公募公債 100,000,000 102,189,000
第728回東京都公募公債 100,000,000 101,910,000
第751回東京都公募公債 100,000,000 101,522,000
第765回東京都公募公債 100,000,000 100,885,000
第770回東京都公募公債 100,000,000 100,723,000
第781回東京都公募公債 300,000,000 301,812,000
第800回東京都公募公債 200,000,000 199,438,000
平成24年度第14回北海道公募公債 100,000,000 101,747,000
平成27年度第15回北海道公募公債 100,000,000 100,684,000
平成28年度第1回北海道公募公債 100,000,000 99,972,000
平成28年度第14回北海道公募公債 100,000,000 100,938,000
平成30年度第14回北海道公募公債 200,000,000 201,370,000
第4回神奈川県公募公債(30年) 200,000,000 273,672,000
第11回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 117,119,000
第20回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 117,010,000
第27回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 114,759,000
第210回神奈川県公募公債 200,000,000 203,414,000
第218回神奈川県公募公債 100,000,000 100,631,000
第226回神奈川県公募公債 100,000,000 100,790,000
第227回神奈川県公募公債 100,000,000 100,723,000
第243回神奈川県公募公債 200,000,000 199,348,000
第7回大阪府公募公債(20年) 200,000,000 235,030,000
第361回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 101,450,000
第371回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 101,338,000
77/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第375回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 102,227,000
第377回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 102,044,000
第389回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 101,942,000
第395回大阪府公募公債(10年) 151,000,000 153,657,600
第399回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 102,342,000
第402回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 102,079,000
第407回大阪府公募公債(10年) 156,000,000 156,084,240
第410回大阪府公募公債(10年) 200,000,000 199,100,000
第439回大阪府公募公債(10年) 500,000,000 503,745,000
第440回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 100,815,000
平成21年度第3回京都府公募公債(20 100,000,000 118,314,000
年)
平成23年度第5回京都府公募公債(20 100,000,000 117,134,000
年)
平成25年度第7回京都府公募公債 100,000,000 102,184,000
平成27年度第4回京都府公募公債 100,000,000 102,382,000
平成28年度第5回京都府公募公債(20 100,000,000 99,204,000
年)
平成29年度第5回京都府公募公債(20 100,000,000 103,772,000
年)
第1回兵庫県公募公債(12年) 100,000,000 103,837,000
第2回兵庫県公募公債(20年) 100,000,000 115,579,000
第3回兵庫県公募公債(12年) 100,000,000 102,300,000
第6回兵庫県公募公債(15年) 400,000,000 438,436,000
第7回兵庫県公募公債(15年) 100,000,000 108,224,000
第8回兵庫県公募公債(15年) 100,000,000 108,294,000
平成24年度第15回兵庫県公募公債 200,000,000 202,538,000
平成25年度第4回兵庫県公募公債 100,000,000 102,163,000
平成26年度第17回兵庫県公募公債 100,000,000 101,801,000
第35回兵庫県公募公債(20年) 100,000,000 102,492,000
令和元年度第17回兵庫県公募公債 300,000,000 300,666,000
第9回静岡県公募公債(30年) 100,000,000 119,607,000
第12回静岡県公募公債(30年) 100,000,000 103,390,000
第15回静岡県公募公債(20年) 100,000,000 117,214,000
第18回静岡県公募公債(20年) 100,000,000 115,620,000
平成24年度第10回静岡県公募公債 100,000,000 101,529,000
平成29年度第5回静岡県公募公債 100,000,000 100,788,000
平成29年度第8回静岡県公募公債 100,000,000 100,920,000
平成29年度第11回静岡県公募公債 100,000,000 100,955,000
平成29年度第14回静岡県公募公債(5 100,000,000 100,023,000
年)
平成21年度第5回愛知県公募公債(20 100,000,000 118,718,000
年)
平成24年度第18回愛知県公募公債(10 150,000,000 152,659,500
年)
78/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
平成24年度第19回愛知県公募公債(10 100,000,000 101,447,000
年)
平成25年度第2回愛知県公募公債(10 100,000,000 101,340,000
年)
平成26年度第3回愛知県公募公債(10 100,000,000 102,182,000
年)
平成27年度第17回愛知県公募公債(10 100,000,000 101,607,000
年)
平成28年度第5回愛知県公募公債(10 100,000,000 99,999,000
年)
平成29年度第6回愛知県公募公債(10 200,000,000 201,976,000
年)
平成29年度第12回愛知県公募公債(20 300,000,000 309,840,000
年)
平成30年度第1回愛知県公募公債(10 100,000,000 100,778,000
年)
平成30年度第6回愛知県公募公債(30 100,000,000 102,128,000
年)
令和元年度第16回愛知県公募公債(10 200,000,000 199,440,000
年)
平成20年度第1回広島県公募公債(20 100,000,000 117,671,000
年)
平成24年度第4回広島県公募公債 100,000,000 101,600,000
平成27年度第4回広島県公募公債 125,230,000 127,788,448
平成29年度第1回広島県公募公債 100,000,000 100,683,000
第3回埼玉県公募公債(20年) 100,000,000 115,454,000
第5回埼玉県公募公債(20年) 100,000,000 116,592,000
第6回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 234,092,000
第6回埼玉県公募公債(30年) 100,000,000 106,620,000
第7回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 237,630,000
第10回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 235,416,000
第18回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 198,460,000
平成24年度第1回埼玉県公募公債 100,000,000 101,493,000
平成24年度第9回埼玉県公募公債 100,000,000 101,810,000
平成25年度第11回埼玉県公募公債 100,000,000 102,088,000
平成27年度第7回埼玉県公募公債 100,000,000 102,032,000
平成28年度第6回埼玉県公募公債 100,000,000 100,087,000
平成28年度第9回埼玉県公募公債 100,000,000 101,121,000
平成29年度第4回埼玉県公募公債 100,000,000 100,789,000
平成19年度第1回福岡県公募公債(20 100,000,000 115,562,000
年)
平成20年度第2回福岡県公募公債(20 100,000,000 115,791,000
年)
平成22年度第1回福岡県公募公債(15 100,000,000 108,028,000
年)
平成23年度第1回福岡県公募公債(20 100,000,000 119,074,000
年)
平成23年度第1回福岡県公募公債(15 100,000,000 108,560,000
年)
79/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
平成24年度第1回福岡県公募公債(30 100,000,000 131,393,000
年)
平成26年度第4回福岡県公募公債(20 100,000,000 112,840,000
年)
平成27年度第7回福岡県公募公債 100,000,000 102,007,000
平成30年度第1回福岡県公募公債(30 100,000,000 102,128,000
年)
平成30年度第1回福岡県公募公債(20 100,000,000 103,560,000
年)
令和2年度第1回福岡県公募公債 300,000,000 300,996,000
第5回千葉県公募公債(20年) 200,000,000 234,092,000
第6回千葉県公募公債(20年) 100,000,000 118,208,000
第13回千葉県公募公債(20年) 100,000,000 117,214,000
平成25年度第5回千葉県公募公債 100,000,000 102,247,000
平成26年度第7回千葉県公募公債 100,000,000 101,689,000
平成27年度第1回千葉県公募公債 100,000,000 102,326,000
平成28年度第4回千葉県公募公債 100,000,000 100,087,000
平成28年度第6回千葉県公募公債 120,000,000 120,816,000
令和元年度第7回千葉県公募公債 300,000,000 298,887,000
平成29年度第1回岐阜県公募公債(10 100,000,000 100,901,000
年)
第105回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,170,000
第107回共同発行市場公募地方債 800,000,000 810,184,000
第108回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,348,000
第109回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,490,000
第110回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,329,000
第112回共同発行市場公募地方債 220,000,000 223,053,600
第113回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,664,000
第116回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,573,000
第117回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,916,000
第119回共同発行市場公募地方債 400,000,000 407,048,000
第121回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,324,000
第125回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,191,000
第127回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,905,000
第128回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,897,000
第130回共同発行市場公募地方債 200,000,000 204,646,000
第132回共同発行市場公募地方債 300,000,000 306,312,000
第136回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,131,000
第137回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,006,000
第140回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,897,000
第145回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,300,000
第146回共同発行市場公募地方債 200,000,000 204,688,000
第148回共同発行市場公募地方債 125,400,000 128,450,982
第152回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,144,000
第156回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,160,000
80/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第157回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,054,000
第159回共同発行市場公募地方債 200,000,000 199,998,000
第160回共同発行市場公募地方債 200,000,000 199,772,000
第161回共同発行市場公募地方債 400,000,000 399,768,000
第164回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,879,000
第166回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,680,000
第167回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,096,000
第171回共同発行市場公募地方債 200,000,000 201,512,000
第174回共同発行市場公募地方債 194,300,000 195,228,754
第175回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,969,000
第181回共同発行市場公募地方債 300,000,000 302,223,000
平成24年度第2回熊本県公募公債(10 200,000,000 203,026,000
年)
平成29年度第1回熊本県公募公債(5年) 100,000,000 99,974,000
平成29年度第1回静岡市公募公債 100,000,000 100,944,000
第13回大阪市公募公債(20年) 200,000,000 237,420,000
第22回大阪市公募公債(20年) 300,000,000 298,746,000
第24回大阪市公募公債(20年) 100,000,000 104,335,000
平成29年度第1回大阪市公募公債(5年) 100,000,000 99,976,000
第1回名古屋市公募公債(30年) 100,000,000 130,792,000
第5回名古屋市公募公債(30年) 100,000,000 135,914,000
第9回名古屋市公募公債(20年) 100,000,000 115,952,000
第11回名古屋市公募公債(30年) 100,000,000 124,868,000
第481回名古屋市公募公債(10年) 100,000,000 101,505,000
第499回名古屋市公募公債(10年) 100,000,000 100,983,000
第512回名古屋市公募公債(10年) 300,000,000 300,996,000
平成23年度第4回京都市公募公債 100,000,000 101,161,000
平成24年度第2回京都市公募公債 122,500,000 124,315,450
平成24年度第4回京都市公募公債 100,000,000 101,505,000
平成24年度第5回京都市公募公債 100,000,000 101,832,000
平成28年度第6回京都市公募公債 200,000,000 201,360,000
平成18年度第3回神戸市公募公債(20 120,000,000 136,557,600
年)
平成20年度第1回神戸市公募公債(20 200,000,000 234,498,000
年)
平成21年度第11回神戸市公募公債(20 100,000,000 119,382,000
年)
平成24年度第12回神戸市公募公債(20 100,000,000 117,574,000
年)
令和2年度第9回神戸市公募公債(30年) 100,000,000 99,222,000
第5回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 109,825,000
第20回横浜市公募公債(20年) 300,000,000 352,872,000
平成23年度第5回横浜市公募公債 100,000,000 101,198,000
平成28年度第4回横浜市公募公債 100,000,000 100,648,000
81/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
平成29年度第2回横浜市公募公債 100,000,000 101,121,000
平成30年度第1回横浜市公募公債 100,000,000 100,849,000
平成30年度第4回横浜市公募公債 200,000,000 203,296,000
第30回横浜市公募公債(20年) 200,000,000 228,942,000
令和2年度第1回横浜市公募公債 300,000,000 300,993,000
平成23年度第9回札幌市公募公債(15 100,000,000 108,870,000
年)
平成24年度第10回札幌市公募公債(10 100,000,000 101,623,000
年)
平成26年度第9回札幌市公募公債(10 100,000,000 101,621,000
年)
第11回川崎市公募公債(20年) 100,000,000 116,840,000
第89回川崎市公募公債 100,000,000 100,547,000
平成26年度第2回北九州市公募公債 100,000,000 101,670,000
平成27年度第2回北九州市公募公債 100,000,000 101,998,000
平成28年度第1回北九州市公募公債 100,000,000 99,945,000
平成21年度第3回福岡市公募公債(20 100,000,000 117,864,000
年)
平成25年度第6回福岡市公募公債(20 100,000,000 115,897,000
年)
平成26年度第5回福岡市公募公債 200,000,000 203,990,000
平成28年度第10回福岡市公募公債(5 100,000,000 99,993,000
年)
平成30年度第5回福岡市公募公債(5年) 200,000,000 199,982,000
平成30年度第9回福岡市公募公債(10 100,000,000 101,655,000
年)
平成25年度第3回広島市公募公債 150,000,000 153,127,500
平成26年度第2回広島市公募公債 100,000,000 101,733,000
平成28年度第4回広島市公募公債 105,000,000 105,607,950
平成29年度第6回広島市公募公債 170,000,000 171,832,600
令和元年度第6回広島市公募公債 550,000,000 549,730,500
令和元年度第5回千葉市公募公債 200,000,000 199,258,000
平成24年度第1回徳島県公募公債 100,000,000 101,537,000
平成24年度第1回岡山市公募公債(10 200,000,000 203,620,000
年)
平成26年度第1回岡山県公募公債(10 200,000,000 202,486,000
年)
第113回福岡北九州高速道路債券 100,000,000 115,220,000
地方債証券合計 30,759,430,000 32,376,906,724
特殊債券 第2回政府保証新関西国際空港債券 102,000,000 104,375,580
第19回政府保証株式会社日本政策投資銀行 410,000,000 416,457,500
社債
第22回政府保証日本政策投資銀行債券 300,000,000 317,226,000
第37回政府保証株式会社日本政策投資銀行 100,000,000 100,334,000
社債
第119回株式会社日本政策投資銀行無担保 300,000,000 299,724,000
社債
82/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第129回株式会社日本政策投資銀行無担保 100,000,000 96,527,000
社債
第14回道路債券 100,000,000 103,942,000
第17回道路債券 100,000,000 103,162,000
第21回道路債券 100,000,000 130,327,000
第28回道路債券 200,000,000 264,346,000
第33回道路債券 200,000,000 268,272,000
第34回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 116,373,000
券
第36回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 152,391,000
券
第37回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 117,175,000
券
第42回道路債券 100,000,000 109,417,000
第47回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 119,016,000
券
第81回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,125,000
券
第82回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,425,000
券
第84回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 144,291,000
済機構債券
第90回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 235,858,000
済機構債券
第94回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 119,169,000
済機構債券
第95回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 117,598,000
券
第104回日本高速道路保有・債務返済機構 900,000,000 914,301,000
債券
第106回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 102,349,000
債券
第109回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 132,807,000
返済機構債券
第112回日本高速道路保有・債務返済機構 300,000,000 306,330,000
債券
第115回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 101,980,000
債券
第125回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 119,816,000
返済機構債券
第131回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 114,665,000
債券
第144回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 101,726,000
債券
第153回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 131,367,000
債券
第155回政府保証日本高速道路保有・債務 301,000,000 304,425,380
返済機構債券
第157回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 202,420,000
返済機構債券
第158回日本高速道路保有・債務返済機構 200,000,000 224,648,000
債券
83/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第163回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 202,892,000
返済機構債券
第166回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,513,000
返済機構債券
第170回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,501,000
返済機構債券
第180回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 304,722,000
返済機構債券
第181回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 117,292,000
返済機構債券
第182回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,865,000
返済機構債券
第184回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 305,661,000
返済機構債券
第186回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 203,160,000
返済機構債券
第188回日本高速道路保有・債務返済機構 600,000,000 617,808,000
債券
第189回政府保証日本高速道路保有・債務 302,000,000 306,058,880
返済機構債券
第190回政府保証日本高速道路保有・債務 628,000,000 637,777,960
返済機構債券
第193回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 204,670,000
返済機構債券
第200回政府保証日本高速道路保有・債務 148,000,000 151,409,920
返済機構債券
第208回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 108,841,000
債券
第213回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,112,000
返済機構債券
第214回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 231,880,000
返済機構債券
第215回政府保証日本高速道路保有・債務 102,000,000 104,295,000
返済機構債券
第220回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,264,000
返済機構債券
第222回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,160,000
返済機構債券
第228回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 230,286,000
返済機構債券
第229回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,060,000
返済機構債券
第234回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,840,000
返済機構債券
第236回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 303,798,000
返済機構債券
第239回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 112,171,000
返済機構債券
第242回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 226,028,000
返済機構債券
第266回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 203,018,000
返済機構債券
100,000,000 100,607,000
84/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第269回政府保証日本高速道路保有・債務
返済機構債券
第277回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 94,591,000
返済機構債券
第294回政府保証日本高速道路保有・債務 107,000,000 106,837,360
返済機構債券
第297回政府保証日本高速道路保有・債務 316,000,000 317,061,760
返済機構債券
第300回政府保証日本高速道路保有・債務 205,000,000 206,080,350
返済機構債券
第306回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,733,000
返済機構債券
第309回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 201,420,000
返済機構債券
第321回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,822,000
返済機構債券
第339回政府保証日本高速道路保有・債務 120,000,000 121,344,000
返済機構債券
第348回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 201,582,000
返済機構債券
第361回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 310,992,000
返済機構債券
第363回政府保証日本高速道路保有・債務 214,000,000 216,959,620
返済機構債券
第2回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,595,000
(8年)
第2回公営企業債券(30年) 300,000,000 380,064,000
第3回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,633,000
(8年)
第3回公営企業債券(20年) 210,000,000 214,956,000
第3回地方公共団体金融機構債券(15年) 100,000,000 108,459,000
第5回公営企業債券(30年) 300,000,000 396,414,000
第7回公営企業債券(20年) 100,000,000 107,271,000
第7回公営企業債券(30年) 100,000,000 132,622,000
第8回公営企業債券(20年) 40,000,000 42,975,600
第8回公営企業債券(30年) 100,000,000 130,476,000
第8回地方公共団体金融機構債券(20年) 200,000,000 235,738,000
第11回地方公共団体金融機構債券(30 200,000,000 195,244,000
年)
第19回地方公共団体金融機構債券(20 200,000,000 235,186,000
年)
第21回地方公共団体金融機構債券(5年) 400,000,000 399,968,000
第24回地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 116,889,000
年)
第32回政府保証地方公共団体金融機構債券 300,000,000 303,369,000
第38回地方公共団体金融機構債券 500,000,000 507,020,000
第42回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,581,000
第44回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 203,680,000
第44回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 203,366,000
85/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,861,000
第46回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 203,160,000
第47回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,334,000
第48回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,532,000
第51回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,309,000
第57回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 204,182,000
第58回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,375,000
第65回地方公共団体金融機構債券 300,000,000 305,817,000
F77回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 108,386,000
第79回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,771,000
第82回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,946,000
第88回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,882,000
第91回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,334,000
第92回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,525,000
第95回政府保証地方公共団体金融機構債券 251,000,000 252,772,060
第98回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,857,000
第99回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,823,000
第105回政府保証地方公共団体金融機構債 110,000,000 111,221,000
券
第111回政府保証地方公共団体金融機構債 156,000,000 158,040,480
券
第113回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 101,416,000
券
第116回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,161,000
F132回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 104,921,000
F146回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 210,766,000
F208回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 104,023,000
F214回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 105,261,000
第7回阪神高速道路債券 100,000,000 109,100,000
第19回阪神高速道路株式会社社債 100,000,000 99,993,000
第22回阪神高速道路株式会社社債 200,000,000 199,834,000
第18回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 120,295,000
第25回政府保証日本政策金融公庫債券 200,000,000 203,754,000
第40回政府保証日本政策金融公庫債券 126,000,000 125,931,960
第46回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 100,857,000
第47回政府保証日本政策金融公庫債券 210,000,000 210,791,700
第53回政府保証日本政策金融公庫債券 187,000,000 189,472,140
第85回株式会社日本政策金融公庫社債 300,000,000 299,925,000
第117回都市再生債券 200,000,000 212,388,000
第159回都市再生債券 200,000,000 171,136,000
第161回都市再生債券 100,000,000 93,630,000
第5回本州四国連絡橋債券 100,000,000 108,831,000
第344回東京交通債券 100,000,000 103,698,000
第346回東京交通債券 20,000,000 20,568,000
86/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第59回政府保証関西国際空港債券 500,000,000 506,370,000
第59回独立行政法人福祉医療機構債券 100,000,000 99,917,000
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 12,239,000 12,635,176
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 12,676,000 13,093,293
券
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 12,927,000 13,402,972
券
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 192,492,000 192,453,501
券
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 136,760,000 136,825,644
券
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 12,816,000 13,248,924
第4回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 13,801,000 14,334,132
券
第4回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 246,843,000 246,275,261
券
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 11,136,000 11,299,365
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 23,208,000 23,753,852
第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 13,510,000 14,025,271
券
第6回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 264,678,000 263,756,920
券
第7回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 93,929,000 93,906,457
券
第8回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 12,200,000 12,558,802
第8回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 14,284,000 14,893,783
券
第8回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 300,000,000 299,832,000
券
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 12,173,000 12,532,712
第10回貸付債権担保S種住宅金融支援機構 14,300,000 14,928,771
債券
第12回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 115,187,000
第14回貸付債権担保S種住宅金融支援機構 10,391,000 10,447,527
債券
第15回貸付債権担保S種住宅金融支援機構 10,634,000 10,692,274
債券
第23回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 18,789,000 19,989,617
第24回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 19,124,000 20,433,037
第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 21,339,000 22,956,282
第28回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 23,093,000 24,681,105
第30回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 25,467,000 27,363,018
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 26,371,000 28,273,931
第34回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 56,436,000 60,483,589
第36回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,390,000 12,732,707
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 25,988,000 27,527,009
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,561,000 12,913,838
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,310,000 12,739,988
87/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 29,198,000 31,047,985
第46回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,610,000 11,888,175
第46回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 29,916,000 31,890,456
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 27,945,000 29,733,480
第49回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,604,000 14,239,306
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 57,084,000 60,389,163
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 30,759,000 32,566,706
第53回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,175,000 13,650,749
第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 41,062,000 43,453,040
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 38,824,000 41,016,391
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 38,868,000 41,093,193
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 83,230,000 87,765,202
第64回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 108,884,000
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 90,412,000 94,563,719
第67回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 46,103,000 48,167,953
第68回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 46,044,000 48,498,145
第69回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 46,838,000 49,398,165
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 40,672,000 42,722,275
第72回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 40,581,000 42,322,330
第73回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 46,100,000 48,654,862
第75回一般担保住宅金融支援機構債券 150,000,000 179,203,500
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 124,062,000 129,368,131
第79回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 166,976,000 174,112,554
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 47,131,000 49,086,465
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 48,728,000 50,786,270
第87回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 49,514,000 51,461,880
第88回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 117,741,000
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 157,275,000 163,419,734
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 53,585,000 55,458,331
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 112,482,000 115,660,741
第92回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 101,159,000
第94回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 62,700,000 64,686,336
第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 66,225,000 68,119,697
第97回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 65,796,000 68,010,693
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 203,202,000 210,876,939
第99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 136,302,000 141,302,920
第100回貸付債権担保住宅金融支援機構債 66,618,000 68,941,635
券
第104回貸付債権担保住宅金融支援機構債 71,770,000 74,335,059
券
第107回一般担保住宅金融支援機構債券 400,000,000 405,368,000
第108回貸付債権担保住宅金融支援機構債 77,515,000 77,879,320
券
82,286,000 82,823,327
88/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第113回貸付債権担保住宅金融支援機構債
券
第114回貸付債権担保住宅金融支援機構債 82,340,000 82,700,649
券
第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債 82,634,000 83,351,263
券
第116回貸付債権担保住宅金融支援機構債 83,039,000 84,184,938
券
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債 83,550,000 84,578,500
券
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債 85,589,000 86,533,902
券
第123回貸付債権担保住宅金融支援機構債 86,070,000 87,124,357
券
第124回貸付債権担保住宅金融支援機構債 86,024,000 86,840,367
券
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債 86,107,000 86,922,433
券
第126回貸付債権担保住宅金融支援機構債 86,669,000 87,540,023
券
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債 174,898,000 176,277,945
券
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債 86,917,000 87,728,804
券
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債 176,300,000 178,397,970
券
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債 88,117,000 88,954,111
券
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債 176,912,000 178,309,604
券
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債 89,036,000 89,863,144
券
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債 180,272,000 181,519,482
券
第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債 180,166,000 181,401,938
券
第135回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 130,554,000
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債 91,013,000 92,217,101
券
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債 91,425,000 92,830,202
券
第140回貸付債権担保住宅金融支援機構債 91,558,000 92,161,367
券
第142回貸付債権担保住宅金融支援機構債 185,666,000 186,031,762
券
第143回貸付債権担保住宅金融支援機構債 93,206,000 93,299,206
券
第144回貸付債権担保住宅金融支援機構債 93,283,000 93,512,476
券
第145回貸付債権担保住宅金融支援機構債 187,640,000 187,776,977
券
第146回貸付債権担保住宅金融支援機構債 94,807,000 94,144,299
券
89/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第148回貸付債権担保住宅金融支援機構債 285,906,000 282,437,960
券
第149回貸付債権担保住宅金融支援機構債 191,424,000 189,069,484
券
第153回貸付債権担保住宅金融支援機構債 97,270,000 97,550,137
券
第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債 97,634,000 97,597,875
券
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債 198,948,000 199,853,213
券
第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債 100,000,000 100,280,000
券
第168回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 102,132,000
第192回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 96,458,000
第294回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 99,927,000
第58回日本学生支援債券 100,000,000 99,981,000
第59回日本学生支援債券 200,000,000 199,954,000
第60回日本学生支援債券 200,000,000 199,946,000
第6回沖縄振興開発金融公庫債券 100,000,000 109,127,000
い第800号商工債 200,000,000 200,046,000
い第802号商工債 100,000,000 100,020,000
い第804号商工債 300,000,000 300,045,000
い第829号商工債 200,000,000 200,324,000
い第832号商工債 200,000,000 199,806,000
い第833号商工債 100,000,000 99,802,000
第337回信金中金債(5年) 100,000,000 100,138,000
第338回信金中金債(5年) 100,000,000 100,143,000
第339回信金中金債(5年) 200,000,000 200,298,000
第342回信金中金債(5年) 100,000,000 100,152,000
第350回信金中金債(5年) 100,000,000 100,064,000
第360回信金中金債(5年) 200,000,000 199,554,000
第236号商工債(3年) 300,000,000 299,799,000
第2回信金中金債(10年) 100,000,000 102,210,000
第21回国際協力機構債券 100,000,000 117,887,000
第39回東日本高速道路株式会社社債 200,000,000 200,008,000
第48回東日本高速道路株式会社社債 600,000,000 600,630,000
第64回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,502,000
第67回東日本高速道路株式会社社債 200,000,000 200,350,000
第73回東日本高速道路株式会社社債 500,000,000 499,280,000
第42回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 101,217,000
第59回中日本高速道路株式会社社債 400,000,000 401,256,000
第83回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,999,000
第27回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 102,372,000
第60回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 101,828,000
券
90/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第92回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 99,770,000
券
第127回鉄道建設・運輸施設整備支援機構 200,000,000 198,720,000
債券
特殊債券合計 37,968,477,000 39,514,368,324
社債券 第24回フランス相互信用連合銀行(BFC 100,000,000 98,695,000
M)円貨社債
第29回フランス相互信用連合銀行(BFC 300,000,000 295,110,000
M)円貨社債
第1回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 100,000,000 100,280,000
非上位円貨社債
第2回B・P・C・E・S・A円貨社債 100,000,000 99,362,000
(ソーシャルボンド)
第2回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 100,000,000 99,553,000
非上位円貨社債
第14回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,269,000
エー円貨社債
第15回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,583,000
エー円貨社債
第17回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,579,000
エー円貨社債
第12回クレディ・アグリコル・エス・エー 200,000,000 199,800,000
円貨社債
第13回クレディ・アグリコル・エス・エー 100,000,000 99,578,000
円貨社債
第10回ザ・ゴールドマン・サックス・グ 200,000,000 203,814,000
ループ・インク円貨社債
第12回ウエストパック・バンキング・コー 400,000,000 400,908,000
ポレーション円貨社債
第8回ソシエテ ジェネラル円貨社債 100,000,000 99,675,000
第39回大成建設株式会社無担保社債 100,000,000 100,037,000
第24回清水建設株式会社無担保社債 100,000,000 99,971,000
第7回住友林業株式会社無担保社債 100,000,000 99,815,000
第7回明治ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 99,952,000
社債
第11回アサヒグループホールディングス株 100,000,000 99,957,000
式会社無担保社債
第13回アサヒグループホールディングス株 200,000,000 200,124,000
式会社無担保社債
第10回キリンホールディングス株式会社無 100,000,000 101,594,000
担保社債
第24回株式会社ニチレイ無担保社債 100,000,000 99,930,000
第10回日本たばこ産業株式会社社債 100,000,000 100,406,000
第5回ヒューリック株式会社無担保社債 100,000,000 102,230,000
第6回ヒューリック株式会社無担保社債 100,000,000 99,878,000
第2回東急不動産ホールディングス株式会社 100,000,000 102,034,000
無担保社債
第11回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 99,967,000
社無担保社債
第18回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 99,764,000
社無担保社債
91/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第25回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 100,575,000
社無担保社債
第13回旭化成株式会社無担保社債 100,000,000 100,022,000
第35回王子ホールディングス株式会社無担 100,000,000 100,745,000
保社債
第9回イビデン株式会社無担保社債 100,000,000 99,621,000
第4回エア・ウォーター株式会社無担保社債 100,000,000 100,153,000
第24回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 100,397,000
グス無担保社債
第32回株式会社三菱ケミカルホールディン 200,000,000 199,162,000
グス無担保社債
第35回株式会社三菱ケミカルホールディン 200,000,000 200,234,000
グス無担保社債
第4回株式会社野村総合研究所無担保社債 100,000,000 100,040,000
第5回株式会社野村総合研究所無担保社債 400,000,000 398,936,000
第4回株式会社電通グループ無担保社債 100,000,000 100,072,000
第6回株式会社電通無担保社債 100,000,000 100,128,000
第2回大塚ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 99,917,000
社債
第42回DIC株式会社無担保社債 100,000,000 99,907,000
第13回ヤフー株式会社無担保社債 100,000,000 96,903,000
第14回富士フイルムホールディングス株式 200,000,000 199,778,000
会社無担保社債
第7回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債 100,000,000 102,709,000
第9回JXホールディングス株式会社無担保 100,000,000 102,116,000
社債
第11回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 99,949,000
第13回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 100,021,000
第2回日本製鉄株式会社無担保社債 100,000,000 99,115,000
第28回ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 98,805,000
グス株式会社無担保社
第34回JFEホールディングス株式会社無 300,000,000 300,144,000
担保社債
第10回三和ホールディングス株式会社無担 100,000,000 100,352,000
保社債
第33回株式会社豊田自動織機無担保社債 100,000,000 99,802,000
第8回株式会社タダノ無担保社債 100,000,000 99,956,000
第20回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 99,185,000
第21回セイコーエプソン株式会社無担保社 100,000,000 100,025,000
債
第22回セイコーエプソン株式会社無担保社 100,000,000 99,989,000
債
第13回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 201,246,000
第16回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 100,442,000
第17回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 201,298,000
第18回株式会社デンソー無担保社債 100,000,000 99,782,000
第29回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 101,614,000
第35回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 99,675,000
92/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第11回JA三井リース株式会社無担保社債 100,000,000 99,959,000
第1回明治安田生命2017基金特定目的会 100,000,000 100,126,000
社特定社債
第16回アイシン精機株式会社無担保社債 200,000,000 198,132,000
第12回本田技研工業株式会社無担保社債 200,000,000 199,364,000
第1回明治安田生命2018基金特定目的会 100,000,000 100,100,000
社特定社債
第21回株式会社ニコン無担保社債 100,000,000 102,081,000
第6回大日本印刷株式会社無担保社債 100,000,000 95,820,000
第14回株式会社岡村製作所無担保社債 200,000,000 199,808,000
第78回伊藤忠商事株式会社無担保社債 100,000,000 102,273,000
第108回丸紅株式会社無担保社債 100,000,000 99,652,000
第70回三井物産株式会社無担保社債 100,000,000 117,706,000
第73回三井物産株式会社無担保社債 200,000,000 200,250,000
第53回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 100,239,000
第56回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 100,728,000
第22回三菱UFJフィナンシャル・グルー 100,000,000 97,799,000
プ無担保社債(劣後特
第23回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保 100,000,000 118,432,000
社債(劣後特約付)
第88回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保 100,000,000 113,327,000
社債
第141回株式会社三菱東京UFJ銀行無担 100,000,000 101,537,000
保社債
第1回三井住友FG無担保社債(実質破綻時 100,000,000 101,152,000
免除特約・劣後特約)
第11回株式会社セブン銀行無担保社債 100,000,000 101,397,000
第1回みずほFG無担保社債(実質破綻時免 300,000,000 303,864,000
除特約・劣後特約)
第3回みずほリース株式会社無担保社債 100,000,000 99,910,000
第4回みずほリース株式会社無担保社債 100,000,000 99,855,000
第57回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 99,358,000
社債
第64回株式会社ホンダファイナンス無担保 200,000,000 200,122,000
社債
第65回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 100,073,000
社債
第94回トヨタファイナンス株式会社無担保 100,000,000 100,014,000
社債
第37回リコーリース株式会社無担保社債 300,000,000 299,157,000
第7回イオンフィナンシャルサービス株式会 200,000,000 199,540,000
社無担保社債
第55回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 103,895,000
第77回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 100,169,000
第193回オリックス株式会社無担保社債 100,000,000 100,333,000
第21回三井住友ファイナンス&リース株式 200,000,000 200,272,000
会社無担保社債
100,000,000 100,059,000
93/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第44回三菱UFJリース株式会社無担保社
債
第52回三菱UFJリース株式会社無担保社 200,000,000 201,132,000
債
第56回三菱UFJリース株式会社無担保社 100,000,000 101,025,000
債
第64回三菱UFJリース株式会社無担保社 100,000,000 100,998,000
債
第31回株式会社大和証券グループ本社無担 100,000,000 99,154,000
保社債
第1回野村ホールディングス株式会社無担保 200,000,000 199,584,000
社債
第66回三井不動産株式会社無担保社債 200,000,000 199,834,000
第120回三菱地所株式会社無担保社債 200,000,000 199,178,000
第131回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 96,181,000
第97回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 102,254,000
第100回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 102,072,000
第13回日本ビルファンド投資法人無担保投 100,000,000 102,103,000
資法人債
第105回東武鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 104,238,000
第86回東京急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 99,462,000
第45回京浜急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 99,993,000
第63回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 103,812,000
第84回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 98,982,000
第86回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 96,086,000
第42回京王電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 100,948,000
第51回京成電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 100,922,000
第19回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 103,019,000
第47回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 113,512,000
社債
第57回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 200,000,000 234,660,000
社債
第115回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 99,602,000
通社債
第125回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 107,924,000
通社債
第133回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 109,017,000
通社債
第9回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 19,000,000 19,586,720
第17回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 116,346,000
第46回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 102,957,000
第50回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 105,806,000
第59回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 500,000,000 500,675,000
第7回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 20,000,000 20,650,400
第47回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 130,558,000
債
第71回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 125,211,000
債
94/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第72回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 111,968,000
債
第83回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 200,000,000 199,720,000
債
第31回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 107,778,000
第37回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 94,139,000
第40回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 93,981,000
第53回阪急阪神ホールディングス株式会社 200,000,000 192,860,000
無担保社債
第62回名古屋鉄道株式会社無担保社債 200,000,000 199,650,000
第6回株式会社日立物流無担保社債 100,000,000 99,315,000
第16回三菱倉庫株式会社無担保社債 100,000,000 99,645,000
第63回日本電信電話株式会社電信電話債券 100,000,000 101,078,000
第20回KDDI株式会社無担保社債 100,000,000 101,988,000
第25回KDDI株式会社無担保社債 100,000,000 100,313,000
第20回株式会社NTTドコモ無担保社債 100,000,000 101,436,000
第503回中部電力株式会社社債 100,000,000 102,017,000
第507回中部電力株式会社社債 100,000,000 102,319,000
第511回中部電力株式会社社債 100,000,000 100,168,000
第519回中部電力株式会社社債 100,000,000 104,387,000
第540回中部電力株式会社社債 100,000,000 98,089,000
第508回関西電力株式会社社債 100,000,000 101,044,000
第510回関西電力株式会社社債 200,000,000 202,470,000
第511回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,603,000
第524回関西電力株式会社社債 100,000,000 101,111,000
第385回中国電力株式会社社債 100,000,000 102,748,000
第398回中国電力株式会社社債 100,000,000 101,341,000
第400回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,743,000
第402回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,492,000
第416回中国電力株式会社社債 200,000,000 201,308,000
第425回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,465,000
第307回北陸電力株式会社社債 100,000,000 104,725,000
第322回北陸電力株式会社社債 100,000,000 100,976,000
第330回北陸電力株式会社社債 200,000,000 200,890,000
第471回東北電力株式会社社債 126,000,000 130,189,500
第481回東北電力株式会社社債 100,000,000 103,026,000
第487回東北電力株式会社社債 100,000,000 100,243,000
第496回東北電力株式会社社債 100,000,000 100,776,000
第521回東北電力株式会社社債 200,000,000 202,308,000
第253回四国電力株式会社社債 100,000,000 102,442,000
第309回四国電力株式会社社債 100,000,000 100,925,000
第426回九州電力株式会社社債 100,000,000 103,108,000
第449回九州電力株式会社社債 200,000,000 202,412,000
第465回九州電力株式会社社債 100,000,000 100,715,000
95/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第468回九州電力株式会社社債 100,000,000 101,142,000
第484回九州電力株式会社社債 200,000,000 200,684,000
第317回北海道電力株式会社社債 200,000,000 206,202,000
第320回北海道電力株式会社社債 101,000,000 101,586,810
第326回北海道電力株式会社社債 100,000,000 102,930,000
第340回北海道電力株式会社社債 100,000,000 101,363,000
第13回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 108,581,000
第38回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 102,705,000
第44回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 101,182,000
第50回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 101,096,000
第57回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 100,530,000
第38回東京電力パワーグリッド株式会社社 400,000,000 403,224,000
債
第39回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 101,817,000
債
第41回東京電力パワーグリッド株式会社社 300,000,000 302,028,000
債
第42回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 101,400,000
債
第64回東京瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 99,045,000
第65回東京瓦斯株式会社無担保社債 200,000,000 199,708,000
第27回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 100,000,000 101,975,000
無担保社債
第6回SCSK株式会社無担保社債 100,000,000 99,837,000
第3回株式会社ファーストリテイリング無担 100,000,000 100,845,000
保社債
第7回株式会社ファーストリテイリング無担 200,000,000 201,338,000
保社債
社債券合計 24,466,000,000 24,772,795,430
合計 592,622,785,878
(注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん
でおります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
96/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2020年11月10日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,865,719,576
株式 357,655,953,420
派生商品評価勘定 202,487,900
未収入金 940,189,857
未収配当金 3,104,227,107
差入委託証拠金 319,381,300
流動資産合計 364,087,959,160
資産合計 364,087,959,160
負債の部
流動負債
前受金 202,512,100
未払解約金 316,808,330
未払利息 2,649
流動負債合計 519,323,079
負債合計 519,323,079
純資産の部
元本等
元本 224,126,876,199
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 139,441,759,882
元本等合計 363,568,636,081
純資産合計 363,568,636,081
負債純資産合計 364,087,959,160
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2020年11月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
97/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2020年11月10日現在
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2020年11月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 224,126,876,199口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.6222円
の額
(1万口当たり純資産額) (16,222円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2020年11月10日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
98/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2020年11月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
区分 2020年11月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2019年11月12日
期首元本額 207,370,772,902円
期中追加設定元本額 62,922,946,151円
期中一部解約元本額 46,166,842,854円
99/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
区分 2020年11月10日現在
期末元本額 224,126,876,199円
期末元本額の内訳
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) 518,939,349円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 4,060,342,018円
SBI資産設計オープン(分配型) 14,072,996円
SMT TOPIXインデックス・オープン 9,374,309,604円
世界経済インデックスファンド 2,414,403,128円
日本株式インデックス・オープン 3,945,656,121円
DCマイセレクション25 6,960,292,564円
DCマイセレクション50 19,626,225,010円
DCマイセレクション75 18,181,202,540円
DC日本株式インデックス・オープン 5,864,479,057円
DCマイセレクションS25 2,990,993,032円
DCマイセレクションS50 8,376,123,027円
DCマイセレクションS75 5,439,443,063円
DC日本株式インデックス・オープンS 7,222,277,452円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 312,185,179円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 702,328,318円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 481,987,285円
DC世界経済インデックスファンド 3,043,211,252円
日本株式インデックス・オープン(SMA専用) 1,716,249,587円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用) 15,312,268円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 33,243,911円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 30,422,250円
日本株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 247,534,628円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用) 2,628,611円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 63,652,039円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 220,773,171円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 46,610,654円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 203,587,697円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,424,637,860円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 620,117,793円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 3,643,001,277円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 582,600,657円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 34,121,626円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 680,071,635円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 385,822,024円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 478,665,577円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用) 47,345,667円
FOFs用日本株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用) 801,313,893円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 4,431,058,451円
日本株式ファンド・シリーズ2 1,949,037,625円
100/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
区分 2020年11月10日現在
コア投資戦略ファンド(安定型) 3,539,329,812円
コア投資戦略ファンド(成長型) 6,875,650,640円
分散投資コア戦略ファンドA 2,249,878,534円
分散投資コア戦略ファンドS 7,711,269,663円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 352,233,374円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 361,927,433円
コア投資戦略ファンド(切替型) 2,289,901,715円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 210,305,452円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 10,656,942円
SMT インデックスバランス・オープン 65,506,770円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用) 29,969,451,259円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 495,066,105円
SMT 世界経済インデックス・オープン 28,007,556円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 89,302,019円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 15,688,651円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 4,559,129円
グローバル経済コア 251,355,625円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 21,113,700円
i-SMT TOPIXインデックス(ノーロード) 46,593,417円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 5,753,974円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 1,134,640,467円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 120,100,390円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 319,448円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 398,137円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 195,432円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 342,387円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 48,670,580,667円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 1,698,732,767円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用) 86,618,721円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 23,189,000円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用) 611,927,117円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2020年11月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 27,506,708,661
合計 27,506,708,661
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
101/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2020年11月10日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 5,208,257,900 - 5,410,770,000 202,512,100
合計 5,208,257,900 - 5,410,770,000 202,512,100
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
極洋 7,100 2,793.00 19,830,300
日本水産 204,000 441.00 89,964,000
マルハニチロ 29,500 2,317.00 68,351,500
雪国まいたけ 12,500 1,920.00 24,000,000
カネコ種苗 6,200 1,584.00 9,820,800
サカタのタネ 24,300 3,645.00 88,573,500
ホクト 15,600 2,100.00 32,760,000
ホクリヨウ 3,200 684.00 2,188,800
住石ホールディングス 41,200 125.00 5,150,000
日鉄鉱業 4,700 5,170.00 24,299,000
三井松島ホールディングス 7,900 733.00 5,790,700
国際石油開発帝石 750,300 542.00 406,662,600
石油資源開発 26,700 1,770.00 47,259,000
K&Oエナジーグループ 9,900 1,500.00 14,850,000
ヒノキヤグループ 5,100 2,232.00 11,383,200
ショーボンドホールディングス 31,800 5,310.00 168,858,000
ミライト・ホールディングス 60,600 1,543.00 93,505,800
タマホーム 11,000 1,451.00 15,961,000
サンヨーホームズ 1,800 687.00 1,236,600
102/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本アクア 8,100 646.00 5,232,600
ファーストコーポレーション 6,200 748.00 4,637,600
ベステラ 3,500 1,441.00 5,043,500
TATERU 38,300 189.00 7,238,700
キャンディル 3,500 613.00 2,145,500
スペースバリューホールディングス 24,900 612.00 15,238,800
ダイセキ環境ソリューション 3,900 697.00 2,718,300
第一カッター興業 2,500 2,273.00 5,682,500
安藤・間 121,500 753.00 91,489,500
東急建設 59,800 508.00 30,378,400
コムシスホールディングス 72,300 3,045.00 220,153,500
ビーアールホールディングス 22,200 761.00 16,894,200
高松コンストラクショングループ 12,700 2,220.00 28,194,000
東建コーポレーション 6,300 8,060.00 50,778,000
ソネック 2,100 852.00 1,789,200
ヤマウラ 8,900 906.00 8,063,400
大成建設 157,100 3,560.00 559,276,000
大林組 471,200 929.00 437,744,800
清水建設 478,200 816.00 390,211,200
飛島建設 13,500 1,143.00 15,430,500
長谷工コーポレーション 182,400 1,308.00 238,579,200
松井建設 18,500 735.00 13,597,500
錢高組 2,100 4,715.00 9,901,500
鹿島建設 369,900 1,232.00 455,716,800
不動テトラ 12,300 1,567.00 19,274,100
大末建設 5,400 870.00 4,698,000
鉄建建設 10,200 2,037.00 20,777,400
西松建設 36,300 1,974.00 71,656,200
三井住友建設 113,800 433.00 49,275,400
大豊建設 10,600 3,480.00 36,888,000
前田建設工業 118,000 818.00 96,524,000
佐田建設 10,100 454.00 4,585,400
ナカノフドー建設 12,900 423.00 5,456,700
奥村組 22,200 2,521.00 55,966,200
東鉄工業 20,200 2,883.00 58,236,600
イチケン 3,400 1,676.00 5,698,400
富士ピー・エス 6,900 622.00 4,291,800
淺沼組 5,300 4,125.00 21,862,500
戸田建設 195,700 640.00 125,248,000
熊谷組 21,800 2,536.00 55,284,800
北野建設 2,900 2,595.00 7,525,500
植木組 2,100 2,871.00 6,029,100
103/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
矢作建設工業 20,800 917.00 19,073,600
ピーエス三菱 15,500 576.00 8,928,000
日本ハウスホールディングス 32,200 246.00 7,921,200
大東建託 51,400 10,260.00 527,364,000
新日本建設 20,000 941.00 18,820,000
NIPPO 39,000 2,904.00 113,256,000
東亜道路工業 2,900 3,720.00 10,788,000
前田道路 41,600 1,891.00 78,665,600
日本道路 4,600 8,290.00 38,134,000
東亜建設工業 14,700 2,043.00 30,032,100
日本国土開発 45,800 574.00 26,289,200
若築建設 8,500 1,230.00 10,455,000
東洋建設 52,800 418.00 22,070,400
五洋建設 186,800 750.00 140,100,000
世紀東急工業 22,600 862.00 19,481,200
福田組 5,500 5,360.00 29,480,000
住友林業 119,300 1,674.00 199,708,200
日本基礎技術 15,800 459.00 7,252,200
巴コーポレーション 20,900 376.00 7,858,400
大和ハウス工業 466,200 3,087.00 1,439,159,400
ライト工業 27,000 1,575.00 42,525,000
積水ハウス 511,000 1,856.00 948,416,000
日特建設 12,300 812.00 9,987,600
北陸電気工事 8,200 1,290.00 10,578,000
ユアテック 27,000 665.00 17,955,000
日本リーテック 9,900 2,481.00 24,561,900
四電工 2,600 2,394.00 6,224,400
中電工 19,000 2,150.00 40,850,000
関電工 67,000 812.00 54,404,000
きんでん 111,900 1,703.00 190,565,700
東京エネシス 15,600 858.00 13,384,800
トーエネック 4,700 3,605.00 16,943,500
住友電設 13,300 2,818.00 37,479,400
日本電設工業 25,800 2,231.00 57,559,800
協和エクシオ 71,400 2,610.00 186,354,000
新日本空調 12,500 2,302.00 28,775,000
九電工 33,100 3,130.00 103,603,000
三機工業 33,400 1,201.00 40,113,400
日揮ホールディングス 145,000 967.00 140,215,000
中外炉工業 5,100 1,526.00 7,782,600
ヤマト 15,100 755.00 11,400,500
太平電業 11,400 2,375.00 27,075,000
104/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
高砂熱学工業 36,000 1,522.00 54,792,000
三晃金属工業 2,000 2,660.00 5,320,000
朝日工業社 3,200 2,980.00 9,536,000
明星工業 30,500 865.00 26,382,500
大氣社 22,900 3,020.00 69,158,000
ダイダン 11,300 2,847.00 32,171,100
日比谷総合設備 15,200 1,799.00 27,344,800
フィル・カンパニー 2,700 2,158.00 5,826,600
OSJBホールディングス 74,300 253.00 18,797,900
東洋エンジニアリング 19,800 327.00 6,474,600
レイズネクスト 25,300 1,216.00 30,764,800
日本製粉 44,100 1,738.00 76,645,800
日清製粉グループ本社 170,400 1,715.00 292,236,000
日東富士製粉 1,100 6,650.00 7,315,000
昭和産業 13,800 3,305.00 45,609,000
鳥越製粉 13,400 1,090.00 14,606,000
中部飼料 18,400 1,504.00 27,673,600
フィード・ワン 20,300 892.00 18,107,600
東洋精糖 2,500 1,279.00 3,197,500
日本甜菜製糖 7,900 1,850.00 14,615,000
三井製糖 13,200 1,859.00 24,538,800
塩水港精糖 16,300 224.00 3,651,200
日新製糖 7,100 1,901.00 13,497,100
森永製菓 35,400 4,320.00 152,928,000
中村屋 3,900 4,220.00 16,458,000
江崎グリコ 41,500 4,380.00 181,770,000
名糖産業 7,200 1,477.00 10,634,400
井村屋グループ 8,500 2,587.00 21,989,500
不二家 9,600 2,425.00 23,280,000
山崎製パン 113,000 1,761.00 198,993,000
第一屋製パン 2,900 1,005.00 2,914,500
モロゾフ 2,600 6,170.00 16,042,000
亀田製菓 8,600 4,870.00 41,882,000
寿スピリッツ 14,500 6,030.00 87,435,000
カルビー 68,700 3,035.00 208,504,500
森永乳業 27,900 4,890.00 136,431,000
六甲バター 10,000 1,822.00 18,220,000
ヤクルト本社 103,700 5,200.00 539,240,000
明治ホールディングス 99,700 7,600.00 757,720,000
雪印メグミルク 36,300 2,375.00 86,212,500
プリマハム 23,600 3,015.00 71,154,000
日本ハム 57,600 4,450.00 256,320,000
105/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
林兼産業 5,000 585.00 2,925,000
丸大食品 16,100 1,731.00 27,869,100
S Foods 12,000 3,320.00 39,840,000
柿安本店 5,200 2,564.00 13,332,800
伊藤ハム米久ホールディングス 97,100 705.00 68,455,500
サッポロホールディングス 51,500 2,029.00 104,493,500
アサヒグループホールディングス 329,400 4,049.00 1,333,740,600
キリンホールディングス 639,500 2,182.50 1,395,708,750
宝ホールディングス 111,800 1,181.00 132,035,800
オエノンホールディングス 42,800 440.00 18,832,000
養命酒製造 4,600 1,839.00 8,459,400
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディ
ングス 115,500 1,645.00 189,997,500
サントリー食品インターナショナル 100,900 3,910.00 394,519,000
ダイドーグループホールディングス 7,700 5,610.00 43,197,000
伊藤園 45,800 7,270.00 332,966,000
キーコーヒー 14,800 2,197.00 32,515,600
ユニカフェ 4,500 1,092.00 4,914,000
ジャパンフーズ 2,100 1,250.00 2,625,000
日清オイリオグループ 19,400 3,045.00 59,073,000
不二製油グループ本社 36,800 3,055.00 112,424,000
かどや製油 1,600 3,840.00 6,144,000
J-オイルミルズ 7,800 3,800.00 29,640,000
キッコーマン 108,500 6,290.00 682,465,000
味の素 333,000 2,180.50 726,106,500
キユーピー 84,000 2,246.00 188,664,000
ハウス食品グループ本社 56,400 3,735.00 210,654,000
カゴメ 61,600 3,835.00 236,236,000
焼津水産化学工業 7,300 1,010.00 7,373,000
アリアケジャパン 13,800 7,170.00 98,946,000
ピエトロ 2,000 1,693.00 3,386,000
エバラ食品工業 3,700 2,319.00 8,580,300
やまみ 1,300 2,251.00 2,926,300
ニチレイ 71,800 2,843.00 204,127,400
東洋水産 77,600 5,210.00 404,296,000
イートアンドホールディングス 5,200 1,900.00 9,880,000
大冷 2,000 2,149.00 4,298,000
ヨシムラ・フード・ホールディングス 8,400 862.00 7,240,800
日清食品ホールディングス 64,100 8,590.00 550,619,000
永谷園ホールディングス 7,400 2,399.00 17,752,600
一正蒲鉾 5,900 1,137.00 6,708,300
フジッコ 16,300 2,025.00 33,007,500
ロック・フィールド 16,200 1,491.00 24,154,200
106/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本たばこ産業 808,500 2,088.00 1,688,148,000
ケンコーマヨネーズ 8,500 1,880.00 15,980,000
わらべや日洋ホールディングス 9,900 1,512.00 14,968,800
なとり 8,400 2,068.00 17,371,200
イフジ産業 2,600 936.00 2,433,600
ピックルスコーポレーション 3,300 2,870.00 9,471,000
北の達人コーポレーション 52,600 486.00 25,563,600
ユーグレナ 65,200 876.00 57,115,200
ミヨシ油脂 5,300 1,235.00 6,545,500
理研ビタミン 14,200 1,562.00 22,180,400
片倉工業 20,100 1,257.00 25,265,700
グンゼ 10,900 3,800.00 41,420,000
東洋紡 58,500 1,434.00 83,889,000
ユニチカ 44,300 371.00 16,435,300
富士紡ホールディングス 7,200 3,615.00 26,028,000
倉敷紡績 14,800 1,866.00 27,616,800
シキボウ 7,700 962.00 7,407,400
日本毛織 48,800 1,083.00 52,850,400
トーア紡コーポレーション 5,800 462.00 2,679,600
帝国繊維 16,800 2,770.00 46,536,000
帝人 120,300 1,720.00 206,916,000
東レ 1,066,300 541.10 576,974,930
サカイオーベックス 4,100 2,147.00 8,802,700
住江織物 3,200 2,174.00 6,956,800
日本フエルト 9,300 484.00 4,501,200
イチカワ 2,400 1,362.00 3,268,800
日東製網 1,700 1,454.00 2,471,800
アツギ 12,500 569.00 7,112,500
ダイニック 5,600 773.00 4,328,800
セーレン 36,400 1,668.00 60,715,200
ソトー 6,100 950.00 5,795,000
東海染工 2,200 1,134.00 2,494,800
小松マテーレ 24,400 920.00 22,448,000
ワコールホールディングス 36,800 2,176.00 80,076,800
ホギメディカル 16,800 3,230.00 54,264,000
TSIホールディングス 45,500 248.00 11,284,000
マツオカコーポレーション 4,300 2,320.00 9,976,000
ワールド 21,000 1,441.00 30,261,000
三陽商会 7,700 540.00 4,158,000
ナイガイ 5,900 366.00 2,159,400
オンワードホールディングス 89,400 219.00 19,578,600
ルックホールディングス 5,200 1,033.00 5,371,600
107/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ゴールドウイン 26,600 7,240.00 192,584,000
デサント 28,800 1,800.00 51,840,000
キング 7,300 564.00 4,117,200
ヤマトインターナショナル 13,500 342.00 4,617,000
特種東海製紙 9,000 5,080.00 45,720,000
王子ホールディングス 615,100 481.00 295,863,100
日本製紙 65,100 1,245.00 81,049,500
三菱製紙 16,700 336.00 5,611,200
北越コーポレーション 87,700 376.00 32,975,200
中越パルプ工業 6,200 1,355.00 8,401,000
巴川製紙所 4,400 958.00 4,215,200
大王製紙 71,000 1,640.00 116,440,000
阿波製紙 3,800 443.00 1,683,400
レンゴー 139,100 841.00 116,983,100
トーモク 9,000 1,731.00 15,579,000
ザ・パック 11,100 3,110.00 34,521,000
クラレ 231,700 1,048.00 242,821,600
旭化成 975,300 963.00 939,213,900
共和レザー 8,000 624.00 4,992,000
昭和電工 111,700 1,983.00 221,501,100
住友化学 1,081,100 389.00 420,547,900
住友精化 6,500 3,710.00 24,115,000
日産化学 81,200 5,910.00 479,892,000
ラサ工業 5,200 2,092.00 10,878,400
クレハ 12,600 4,735.00 59,661,000
多木化学 5,700 7,000.00 39,900,000
テイカ 10,800 1,453.00 15,692,400
石原産業 26,400 620.00 16,368,000
片倉コープアグリ 3,800 1,236.00 4,696,800
日本曹達 21,800 2,811.00 61,279,800
東ソー 227,500 1,717.00 390,617,500
トクヤマ 42,400 2,338.00 99,131,200
セントラル硝子 30,100 2,259.00 67,995,900
東亞合成 92,400 1,157.00 106,906,800
大阪ソーダ 15,000 2,581.00 38,715,000
関東電化工業 34,900 748.00 26,105,200
デンカ 53,700 3,195.00 171,571,500
信越化学工業 252,700 15,180.00 3,835,986,000
日本カーバイド工業 5,200 1,211.00 6,297,200
堺化学工業 9,500 2,050.00 19,475,000
第一稀元素化学工業 15,900 734.00 11,670,600
エア・ウォーター 136,900 1,573.00 215,343,700
108/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本酸素ホールディングス 141,400 1,706.00 241,228,400
日本化学工業 4,600 2,620.00 12,052,000
東邦アセチレン 2,200 1,239.00 2,725,800
日本パーカライジング 74,200 1,102.00 81,768,400
高圧ガス工業 23,300 836.00 19,478,800
チタン工業 1,800 1,804.00 3,247,200
四国化成工業 21,500 1,223.00 26,294,500
戸田工業 3,400 2,060.00 7,004,000
ステラ ケミファ 8,000 3,205.00 25,640,000
保土谷化学工業 5,500 4,420.00 24,310,000
日本触媒 22,800 5,280.00 120,384,000
大日精化工業 13,000 2,288.00 29,744,000
カネカ 38,100 3,135.00 119,443,500
三菱瓦斯化学 136,900 1,865.00 255,318,500
三井化学 136,500 2,885.00 393,802,500
JSR 137,100 2,547.00 349,193,700
東京応化工業 25,200 5,980.00 150,696,000
大阪有機化学工業 13,600 2,649.00 36,026,400
三菱ケミカルホールディングス 983,700 587.60 578,022,120
KHネオケム 24,300 2,675.00 65,002,500
ダイセル 183,700 799.00 146,776,300
住友ベークライト 23,100 3,195.00 73,804,500
積水化学工業 311,200 1,708.00 531,529,600
日本ゼオン 132,700 1,305.00 173,173,500
アイカ工業 44,100 3,810.00 168,021,000
宇部興産 74,300 1,812.00 134,631,600
積水樹脂 26,500 2,327.00 61,665,500
タキロンシーアイ 31,800 692.00 22,005,600
旭有機材 8,300 1,450.00 12,035,000
ニチバン 7,700 1,748.00 13,459,600
リケンテクノス 35,900 434.00 15,580,600
大倉工業 6,900 2,041.00 14,082,900
積水化成品工業 19,700 608.00 11,977,600
群栄化学工業 3,400 2,595.00 8,823,000
タイガースポリマー 7,700 442.00 3,403,400
ミライアル 5,200 1,231.00 6,401,200
ダイキアクシス 5,200 882.00 4,586,400
ダイキョーニシカワ 31,000 711.00 22,041,000
竹本容器 5,300 922.00 4,886,600
森六ホールディングス 7,900 2,039.00 16,108,100
日本化薬 91,100 936.00 85,269,600
カーリットホールディングス 15,700 563.00 8,839,100
109/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本精化 11,800 1,534.00 18,101,200
扶桑化学工業 14,900 3,370.00 50,213,000
トリケミカル研究所 3,300 12,170.00 40,161,000
ADEKA 67,700 1,482.00 100,331,400
日油 55,400 4,280.00 237,112,000
新日本理化 24,400 168.00 4,099,200
ハリマ化成グループ 12,200 1,022.00 12,468,400
花王 359,700 7,882.00 2,835,155,400
第一工業製薬 5,500 4,255.00 23,402,500
石原ケミカル 4,000 2,150.00 8,600,000
日華化学 5,000 930.00 4,650,000
ニイタカ 3,000 3,045.00 9,135,000
三洋化成工業 8,800 4,540.00 39,952,000
有機合成薬品工業 11,300 310.00 3,503,000
大日本塗料 16,600 1,005.00 16,683,000
日本ペイントホールディングス 121,400 10,240.00 1,243,136,000
関西ペイント 165,300 2,822.00 466,476,600
神東塗料 11,600 177.00 2,053,200
中国塗料 41,900 1,017.00 42,612,300
日本特殊塗料 11,000 1,021.00 11,231,000
藤倉化成 19,800 522.00 10,335,600
太陽ホールディングス 10,800 5,560.00 60,048,000
DIC 62,100 2,642.00 164,068,200
サカタインクス 32,100 1,120.00 35,952,000
東洋インキSCホールディングス 31,100 1,996.00 62,075,600
T&K TOKA 11,400 893.00 10,180,200
富士フイルムホールディングス 288,100 5,421.00 1,561,790,100
資生堂 298,500 7,375.00 2,201,437,500
ライオン 195,300 2,353.00 459,540,900
高砂香料工業 9,400 2,432.00 22,860,800
マンダム 33,800 1,692.00 57,189,600
ミルボン 20,100 5,700.00 114,570,000
ファンケル 60,800 3,655.00 222,224,000
コーセー 28,300 16,040.00 453,932,000
コタ 8,700 1,385.00 12,049,500
シーボン 1,900 1,936.00 3,678,400
ポーラ・オルビスホールディングス 64,100 2,205.00 141,340,500
ノエビアホールディングス 12,700 4,700.00 59,690,000
アジュバンコスメジャパン 3,400 1,017.00 3,457,800
エステー 9,700 2,007.00 19,467,900
アグロ カネショウ 5,600 1,730.00 9,688,000
コニシ 24,700 1,536.00 37,939,200
110/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
長谷川香料 25,900 2,136.00 55,322,400
星光PMC 8,600 662.00 5,693,200
小林製薬 42,100 10,940.00 460,574,000
荒川化学工業 13,500 1,162.00 15,687,000
メック 10,300 2,087.00 21,496,100
日本高純度化学 4,100 2,730.00 11,193,000
タカラバイオ 39,300 2,929.00 115,109,700
JCU 18,200 3,355.00 61,061,000
新田ゼラチン 9,400 710.00 6,674,000
OATアグリオ 2,800 1,300.00 3,640,000
デクセリアルズ 38,900 1,152.00 44,812,800
アース製薬 11,100 6,190.00 68,709,000
北興化学工業 14,000 1,125.00 15,750,000
大成ラミック 4,900 2,802.00 13,729,800
クミアイ化学工業 62,100 1,059.00 65,763,900
日本農薬 26,800 519.00 13,909,200
アキレス 10,400 1,633.00 16,983,200
有沢製作所 23,800 967.00 23,014,600
日東電工 103,700 7,660.00 794,342,000
レック 16,000 1,508.00 24,128,000
三光合成 17,200 304.00 5,228,800
きもと 25,500 184.00 4,692,000
藤森工業 13,500 4,380.00 59,130,000
前澤化成工業 9,500 993.00 9,433,500
未来工業 8,100 1,990.00 16,119,000
ウェーブロックホールディングス 5,200 710.00 3,692,000
JSP 8,800 1,521.00 13,384,800
エフピコ 31,600 4,165.00 131,614,000
天馬 10,000 1,918.00 19,180,000
信越ポリマー 27,000 947.00 25,569,000
東リ 37,400 270.00 10,098,000
ニフコ 55,200 3,440.00 189,888,000
バルカー 12,200 1,891.00 23,070,200
ユニ・チャーム 318,600 5,023.00 1,600,327,800
ショーエイコーポレーション 2,200 1,162.00 2,556,400
協和キリン 151,100 2,870.00 433,657,000
武田薬品工業 1,250,100 3,548.00 4,435,354,800
アステラス製薬 1,302,700 1,583.50 2,062,825,450
大日本住友製薬 111,400 1,350.00 150,390,000
塩野義製薬 188,900 5,566.00 1,051,417,400
わかもと製薬 17,900 264.00 4,725,600
あすか製薬 17,100 1,576.00 26,949,600
111/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本新薬 39,300 7,580.00 297,894,000
ビオフェルミン製薬 2,600 2,465.00 6,409,000
中外製薬 469,900 4,537.00 2,131,936,300
科研製薬 25,700 4,205.00 108,068,500
エーザイ 179,800 7,720.00 1,388,056,000
ロート製薬 77,100 3,465.00 267,151,500
小野薬品工業 345,000 3,227.00 1,113,315,000
久光製薬 39,700 5,620.00 223,114,000
持田製薬 20,800 4,155.00 86,424,000
参天製薬 280,000 1,707.00 477,960,000
扶桑薬品工業 5,300 3,050.00 16,165,000
日本ケミファ 2,000 2,537.00 5,074,000
ツムラ 46,500 3,335.00 155,077,500
日医工 42,600 1,112.00 47,371,200
キッセイ薬品工業 26,600 2,138.00 56,870,800
生化学工業 29,200 1,053.00 30,747,600
栄研化学 26,400 1,994.00 52,641,600
日水製薬 6,300 1,008.00 6,350,400
鳥居薬品 9,400 3,300.00 31,020,000
JCRファーマ 42,300 2,944.00 124,531,200
東和薬品 19,200 2,023.00 38,841,600
富士製薬工業 10,200 1,244.00 12,688,800
沢井製薬 30,900 5,020.00 155,118,000
ゼリア新薬工業 27,300 1,937.00 52,880,100
第一三共 1,289,800 3,337.00 4,304,062,600
キョーリン製薬ホールディングス 33,200 1,922.00 63,810,400
大幸薬品 18,500 1,826.00 33,781,000
ダイト 9,600 4,060.00 38,976,000
大塚ホールディングス 312,300 4,297.00 1,341,953,100
大正製薬ホールディングス 31,800 6,570.00 208,926,000
ペプチドリーム 76,400 5,040.00 385,056,000
日本コークス工業 126,900 71.00 9,009,900
ニチレキ 17,700 1,789.00 31,665,300
ユシロ化学工業 8,400 1,334.00 11,205,600
ビーピー・カストロール 5,400 1,268.00 6,847,200
富士石油 40,100 195.00 7,819,500
MORESCO 5,400 1,020.00 5,508,000
出光興産 166,700 2,220.00 370,074,000
ENEOSホールディングス 2,260,200 372.10 841,020,420
コスモエネルギーホールディングス 43,500 1,670.00 72,645,000
横浜ゴム 87,000 1,591.00 138,417,000
TOYO TIRE 79,100 1,689.00 133,599,900
112/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ブリヂストン 399,500 3,656.00 1,460,572,000
住友ゴム工業 135,000 1,046.00 141,210,000
藤倉コンポジット 13,100 351.00 4,598,100
オカモト 9,100 4,150.00 37,765,000
フコク 6,600 725.00 4,785,000
ニッタ 16,900 2,339.00 39,529,100
住友理工 29,100 553.00 16,092,300
三ツ星ベルト 19,800 1,773.00 35,105,400
バンドー化学 26,400 617.00 16,288,800
日東紡績 22,400 4,090.00 91,616,000
AGC 138,000 3,405.00 469,890,000
日本板硝子 71,900 423.00 30,413,700
石塚硝子 2,800 1,929.00 5,401,200
日本山村硝子 6,500 861.00 5,596,500
日本電気硝子 55,800 2,227.00 124,266,600
オハラ 6,100 1,265.00 7,716,500
住友大阪セメント 28,500 3,455.00 98,467,500
太平洋セメント 95,000 2,638.00 250,610,000
日本ヒューム 15,300 804.00 12,301,200
日本コンクリート工業 33,000 325.00 10,725,000
三谷セキサン 7,000 4,785.00 33,495,000
アジアパイルホールディングス 21,800 473.00 10,311,400
東海カーボン 147,100 1,222.00 179,756,200
日本カーボン 8,300 3,795.00 31,498,500
東洋炭素 8,900 1,821.00 16,206,900
ノリタケカンパニーリミテド 8,400 3,065.00 25,746,000
TOTO 107,400 5,460.00 586,404,000
日本碍子 180,500 1,658.00 299,269,000
日本特殊陶業 114,400 1,897.00 217,016,800
MARUWA 5,800 10,430.00 60,494,000
品川リフラクトリーズ 4,100 2,255.00 9,245,500
黒崎播磨 3,000 2,984.00 8,952,000
ヨータイ 12,200 824.00 10,052,800
イソライト工業 8,200 467.00 3,829,400
東京窯業 19,700 333.00 6,560,100
ニッカトー 7,100 703.00 4,991,300
フジミインコーポレーテッド 13,400 3,460.00 46,364,000
クニミネ工業 6,300 1,110.00 6,993,000
エーアンドエーマテリアル 2,500 1,093.00 2,732,500
ニチアス 41,200 2,302.00 94,842,400
ニチハ 21,000 3,155.00 66,255,000
日本製鉄 665,000 1,228.50 816,952,500
113/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
神戸製鋼所 272,100 492.00 133,873,200
中山製鋼所 20,800 373.00 7,758,400
合同製鐵 8,000 1,880.00 15,040,000
ジェイ エフ イー ホールディングス 401,300 870.00 349,131,000
東京製鐵 72,400 717.00 51,910,800
共英製鋼 16,800 1,452.00 24,393,600
大和工業 31,600 2,623.00 82,886,800
東京鐵鋼 6,200 2,003.00 12,418,600
大阪製鐵 7,900 1,143.00 9,029,700
淀川製鋼所 20,100 2,055.00 41,305,500
丸一鋼管 48,300 2,500.00 120,750,000
モリ工業 4,500 2,557.00 11,506,500
大同特殊鋼 24,300 3,900.00 94,770,000
日本高周波鋼業 5,700 338.00 1,926,600
日本冶金工業 12,300 1,553.00 19,101,900
山陽特殊製鋼 10,200 1,092.00 11,138,400
愛知製鋼 8,400 2,727.00 22,906,800
日立金属 160,100 1,400.00 224,140,000
日本金属 3,400 644.00 2,189,600
大平洋金属 10,100 1,703.00 17,200,300
新日本電工 96,100 261.00 25,082,100
栗本鐵工所 7,400 1,829.00 13,534,600
虹技 2,300 1,295.00 2,978,500
三菱製鋼 11,100 550.00 6,105,000
日亜鋼業 22,000 320.00 7,040,000
日本精線 2,400 3,545.00 8,508,000
エンビプロ・ホールディングス 6,400 531.00 3,398,400
シンニッタン 23,400 206.00 4,820,400
新家工業 3,400 1,157.00 3,933,800
大紀アルミニウム工業所 24,600 681.00 16,752,600
日本軽金属ホールディングス 37,700 1,778.00 67,030,600
三井金属鉱業 40,100 2,967.00 118,976,700
東邦亜鉛 7,700 2,053.00 15,808,100
三菱マテリアル 98,200 2,036.00 199,935,200
住友金属鉱山 190,000 3,606.00 685,140,000
DOWAホールディングス 37,600 3,355.00 126,148,000
古河機械金属 26,500 1,158.00 30,687,000
大阪チタニウムテクノロジーズ 15,600 860.00 13,416,000
東邦チタニウム 26,800 685.00 18,358,000
UACJ 22,600 1,672.00 37,787,200
CKサンエツ 3,100 3,780.00 11,718,000
古河電気工業 46,200 2,450.00 113,190,000
114/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
住友電気工業 555,600 1,326.50 737,003,400
フジクラ 179,400 400.00 71,760,000
昭和電線ホールディングス 17,400 1,367.00 23,785,800
東京特殊電線 2,300 2,407.00 5,536,100
タツタ電線 29,700 582.00 17,285,400
カナレ電気 2,500 1,746.00 4,365,000
平河ヒューテック 7,500 1,097.00 8,227,500
リョービ 18,400 1,267.00 23,312,800
アーレスティ 19,900 332.00 6,606,800
アサヒホールディングス 26,100 3,455.00 90,175,500
稲葉製作所 8,400 1,386.00 11,642,400
宮地エンジニアリンググループ 4,500 2,003.00 9,013,500
トーカロ 41,300 1,121.00 46,297,300
アルファCo 5,200 990.00 5,148,000
SUMCO 190,200 1,644.00 312,688,800
川田テクノロジーズ 3,000 4,525.00 13,575,000
RS Technologies 4,800 3,640.00 17,472,000
ジェイテックコーポレーション 1,000 3,755.00 3,755,000
信和 8,500 720.00 6,120,000
東洋製罐グループホールディングス 94,600 1,088.00 102,924,800
ホッカンホールディングス 8,200 1,466.00 12,021,200
コロナ 8,200 992.00 8,134,400
横河ブリッジホールディングス 27,600 1,967.00 54,289,200
駒井ハルテック 2,800 1,545.00 4,326,000
高田機工 1,400 2,505.00 3,507,000
三和ホールディングス 140,100 1,272.00 178,207,200
文化シヤッター 43,800 935.00 40,953,000
三協立山 19,100 972.00 18,565,200
アルインコ 10,800 917.00 9,903,600
東洋シヤッター 3,600 749.00 2,696,400
LIXILグループ 219,200 2,369.00 519,284,800
日本フイルコン 10,300 548.00 5,644,400
ノーリツ 30,800 1,673.00 51,528,400
長府製作所 15,100 2,161.00 32,631,100
リンナイ 28,900 11,140.00 321,946,000
ダイニチ工業 8,000 783.00 6,264,000
日東精工 18,700 493.00 9,219,100
三洋工業 2,000 1,983.00 3,966,000
岡部 30,100 830.00 24,983,000
ジーテクト 18,400 1,370.00 25,208,000
東プレ 27,700 1,125.00 31,162,500
高周波熱錬 28,600 493.00 14,099,800
115/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東京製綱 10,600 520.00 5,512,000
サンコール 11,100 439.00 4,872,900
モリテック スチール 11,600 305.00 3,538,000
パイオラックス 22,000 1,602.00 35,244,000
エイチワン 14,600 638.00 9,314,800
日本発條 159,400 649.00 103,450,600
中央発條 1,800 2,951.00 5,311,800
アドバネクス 2,100 1,222.00 2,566,200
立川ブラインド工業 6,500 1,331.00 8,651,500
三益半導体工業 11,600 2,562.00 29,719,200
日本ドライケミカル 3,700 1,497.00 5,538,900
日本製鋼所 45,100 2,619.00 118,116,900
三浦工業 64,300 5,230.00 336,289,000
タクマ 50,400 1,680.00 84,672,000
ツガミ 30,900 1,507.00 46,566,300
オークマ 17,300 5,750.00 99,475,000
芝浦機械 16,900 2,087.00 35,270,300
アマダ 184,400 948.00 174,811,200
アイダエンジニアリング 39,100 862.00 33,704,200
滝澤鉄工所 4,700 995.00 4,676,500
FUJI 63,900 2,290.00 146,331,000
牧野フライス製作所 17,500 4,160.00 72,800,000
オーエスジー 73,400 1,791.00 131,459,400
ダイジェット工業 1,800 1,440.00 2,592,000
旭ダイヤモンド工業 39,300 474.00 18,628,200
DMG森精機 94,100 1,574.00 148,113,400
ソディック 32,500 810.00 26,325,000
ディスコ 20,200 28,720.00 580,144,000
日東工器 8,200 1,706.00 13,989,200
日進工具 5,900 2,342.00 13,817,800
パンチ工業 13,600 503.00 6,840,800
冨士ダイス 6,700 657.00 4,401,900
豊和工業 8,400 813.00 6,829,200
OKK 6,100 383.00 2,336,300
東洋機械金属 10,800 412.00 4,449,600
津田駒工業 2,900 920.00 2,668,000
エンシュウ 3,700 965.00 3,570,500
島精機製作所 23,500 1,700.00 39,950,000
オプトラン 18,700 2,277.00 42,579,900
NCホールディングス 4,600 614.00 2,824,400
イワキポンプ 9,500 854.00 8,113,000
フリュー 14,600 1,200.00 17,520,000
116/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ヤマシンフィルタ 32,400 1,043.00 33,793,200
日阪製作所 18,400 910.00 16,744,000
やまびこ 28,900 1,313.00 37,945,700
平田機工 7,000 6,550.00 45,850,000
ペガサスミシン製造 15,400 298.00 4,589,200
マルマエ 5,600 895.00 5,012,000
タツモ 6,400 1,556.00 9,958,400
ナブテスコ 87,600 4,115.00 360,474,000
三井海洋開発 15,800 1,750.00 27,650,000
レオン自動機 14,600 1,068.00 15,592,800
SMC 47,100 60,300.00 2,840,130,000
ホソカワミクロン 5,200 5,630.00 29,276,000
ユニオンツール 5,600 3,195.00 17,892,000
オイレス工業 19,300 1,587.00 30,629,100
日精エー・エス・ビー機械 4,300 4,290.00 18,447,000
サトーホールディングス 21,200 2,193.00 46,491,600
技研製作所 13,100 3,905.00 51,155,500
日本エアーテック 4,900 1,606.00 7,869,400
カワタ 4,500 826.00 3,717,000
日精樹脂工業 12,600 906.00 11,415,600
オカダアイヨン 4,800 1,009.00 4,843,200
ワイエイシイホールディングス 6,400 670.00 4,288,000
小松製作所 680,600 2,512.00 1,709,667,200
住友重機械工業 86,100 2,557.00 220,157,700
日立建機 60,300 2,838.00 171,131,400
日工 20,700 688.00 14,241,600
巴工業 5,900 1,959.00 11,558,100
井関農機 15,100 1,505.00 22,725,500
TOWA 15,200 1,373.00 20,869,600
丸山製作所 3,200 1,320.00 4,224,000
北川鉄工所 6,900 1,376.00 9,494,400
ローツェ 6,600 4,885.00 32,241,000
タカキタ 5,300 664.00 3,519,200
クボタ 797,200 2,033.50 1,621,106,200
荏原実業 3,800 3,630.00 13,794,000
三菱化工機 5,200 2,025.00 10,530,000
月島機械 27,800 1,304.00 36,251,200
帝国電機製作所 12,400 1,262.00 15,648,800
新東工業 35,900 732.00 26,278,800
澁谷工業 13,200 3,465.00 45,738,000
アイチ コーポレーション 26,100 940.00 24,534,000
小森コーポレーション 38,300 722.00 27,652,600
117/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
鶴見製作所 11,600 1,806.00 20,949,600
住友精密工業 2,300 1,959.00 4,505,700
日本ギア工業 6,300 297.00 1,871,100
酒井重工業 2,900 2,404.00 6,971,600
荏原製作所 62,300 3,030.00 188,769,000
石井鐵工所 2,000 2,759.00 5,518,000
酉島製作所 15,300 813.00 12,438,900
北越工業 15,600 1,063.00 16,582,800
ダイキン工業 191,400 22,140.00 4,237,596,000
オルガノ 5,400 5,550.00 29,970,000
トーヨーカネツ 6,600 2,248.00 14,836,800
栗田工業 81,400 3,475.00 282,865,000
椿本チエイン 21,500 2,610.00 56,115,000
大同工業 7,400 695.00 5,143,000
木村化工機 12,800 457.00 5,849,600
アネスト岩田 23,500 952.00 22,372,000
ダイフク 76,800 11,340.00 870,912,000
サムコ 3,800 2,684.00 10,199,200
加藤製作所 8,400 1,080.00 9,072,000
油研工業 2,600 1,491.00 3,876,600
タダノ 72,700 792.00 57,578,400
フジテック 54,700 2,150.00 117,605,000
CKD 41,200 1,859.00 76,590,800
キトー 11,400 1,493.00 17,020,200
平和 42,000 1,715.00 72,030,000
理想科学工業 13,300 1,294.00 17,210,200
SANKYO 33,500 2,751.00 92,158,500
日本金銭機械 16,800 566.00 9,508,800
マースグループホールディングス 9,600 1,683.00 16,156,800
フクシマガリレイ 9,300 4,355.00 40,501,500
オーイズミ 6,500 384.00 2,496,000
ダイコク電機 7,000 951.00 6,657,000
竹内製作所 25,200 2,407.00 60,656,400
アマノ 39,400 2,585.00 101,849,000
JUKI 20,900 481.00 10,052,900
蛇の目ミシン工業 13,800 656.00 9,052,800
マックス 23,000 1,524.00 35,052,000
グローリー 38,600 2,355.00 90,903,000
新晃工業 14,000 1,631.00 22,834,000
大和冷機工業 24,200 1,047.00 25,337,400
セガサミーホールディングス 149,100 1,484.00 221,264,400
日本ピストンリング 5,600 1,057.00 5,919,200
118/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
リケン 7,000 2,658.00 18,606,000
TPR 20,300 1,427.00 28,968,100
ツバキ・ナカシマ 28,800 880.00 25,344,000
ホシザキ 47,300 10,310.00 487,663,000
大豊工業 12,400 601.00 7,452,400
日本精工 283,000 901.00 254,983,000
NTN 347,700 229.00 79,623,300
ジェイテクト 144,200 916.00 132,087,200
不二越 14,000 4,415.00 61,810,000
日本トムソン 44,800 383.00 17,158,400
THK 93,700 3,045.00 285,316,500
ユーシン精機 11,800 739.00 8,720,200
前澤給装工業 5,500 2,261.00 12,435,500
イーグル工業 18,700 895.00 16,736,500
前澤工業 10,200 483.00 4,926,600
日本ピラー工業 15,200 1,561.00 23,727,200
キッツ 61,000 598.00 36,478,000
マキタ 195,900 5,200.00 1,018,680,000
日立造船 119,500 430.00 51,385,000
三菱重工業 251,900 2,465.50 621,059,450
IHI 108,300 1,484.00 160,717,200
スター精密 23,200 1,465.00 33,988,000
日清紡ホールディングス 92,000 747.00 68,724,000
イビデン 92,100 4,155.00 382,675,500
コニカミノルタ 330,500 308.00 101,794,000
ブラザー工業 183,900 1,831.00 336,720,900
ミネベアミツミ 279,200 1,913.00 534,109,600
日立製作所 722,000 3,880.00 2,801,360,000
三菱電機 1,502,500 1,406.00 2,112,515,000
富士電機 90,600 3,535.00 320,271,000
東洋電機製造 5,600 1,166.00 6,529,600
安川電機 161,700 4,440.00 717,948,000
シンフォニアテクノロジー 19,500 1,252.00 24,414,000
明電舎 27,700 1,721.00 47,671,700
オリジン 4,100 1,393.00 5,711,300
山洋電気 7,400 4,770.00 35,298,000
デンヨー 12,800 2,485.00 31,808,000
東芝テック 18,800 4,235.00 79,618,000
芝浦メカトロニクス 2,800 3,615.00 10,122,000
マブチモーター 41,700 4,425.00 184,522,500
日本電産 361,600 11,225.00 4,058,960,000
トレックス・セミコンダクター 9,100 1,383.00 12,585,300
119/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東光高岳 8,900 1,186.00 10,555,400
ダイヘン 16,500 4,200.00 69,300,000
ヤーマン 24,900 1,640.00 40,836,000
JVCケンウッド 126,600 159.00 20,129,400
ミマキエンジニアリング 14,900 500.00 7,450,000
I-PEX 7,300 1,931.00 14,096,300
日新電機 35,300 1,146.00 40,453,800
大崎電気工業 30,100 600.00 18,060,000
オムロン 134,700 7,930.00 1,068,171,000
日東工業 22,100 2,029.00 44,840,900
IDEC 21,800 1,945.00 42,401,000
正興電機製作所 3,900 1,605.00 6,259,500
不二電機工業 3,000 1,300.00 3,900,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション 50,500 2,059.00 103,979,500
サクサホールディングス 3,600 1,414.00 5,090,400
メルコホールディングス 5,400 2,837.00 15,319,800
テクノメディカ 3,800 1,598.00 6,072,400
日本電気 182,300 5,740.00 1,046,402,000
富士通 144,800 13,400.00 1,940,320,000
沖電気工業 61,100 969.00 59,205,900
岩崎通信機 6,600 850.00 5,610,000
電気興業 7,300 2,798.00 20,425,400
サンケン電気 16,400 3,700.00 60,680,000
ナカヨ 3,000 1,494.00 4,482,000
アイホン 8,600 1,504.00 12,934,400
ルネサスエレクトロニクス 643,700 923.00 594,135,100
セイコーエプソン 186,500 1,393.00 259,794,500
ワコム 101,800 754.00 76,757,200
アルバック 27,700 4,135.00 114,539,500
アクセル 7,000 941.00 6,587,000
EIZO 11,700 3,700.00 43,290,000
日本信号 38,400 955.00 36,672,000
京三製作所 35,400 442.00 15,646,800
能美防災 20,100 2,471.00 49,667,100
ホーチキ 11,400 1,298.00 14,797,200
星和電機 8,400 629.00 5,283,600
エレコム 17,300 4,815.00 83,299,500
パナソニック 1,716,600 1,035.50 1,777,539,300
シャープ 173,900 1,170.00 203,463,000
アンリツ 96,800 2,333.00 225,834,400
富士通ゼネラル 40,800 3,165.00 129,132,000
ソニー 941,200 8,920.00 8,395,504,000
120/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TDK 72,600 13,100.00 951,060,000
帝国通信工業 7,200 1,171.00 8,431,200
タムラ製作所 50,400 527.00 26,560,800
アルプスアルパイン 133,400 1,562.00 208,370,800
池上通信機 4,800 815.00 3,912,000
鈴木 8,300 711.00 5,901,300
日本トリム 2,200 3,670.00 8,074,000
ローランド ディー.ジー. 9,400 1,335.00 12,549,000
フォスター電機 15,900 1,236.00 19,652,400
SMK 3,900 2,886.00 11,255,400
ヨコオ 10,000 2,757.00 27,570,000
ホシデン 41,700 890.00 37,113,000
ヒロセ電機 23,200 14,310.00 331,992,000
日本航空電子工業 34,500 1,499.00 51,715,500
TOA 16,200 931.00 15,082,200
マクセルホールディングス 32,900 1,151.00 37,867,900
古野電気 19,900 1,191.00 23,700,900
ユニデンホールディングス 4,200 2,008.00 8,433,600
スミダコーポレーション 13,400 1,000.00 13,400,000
アイコム 8,400 2,997.00 25,174,800
リオン 6,600 2,492.00 16,447,200
本多通信工業 14,200 470.00 6,674,000
横河電機 137,900 1,781.00 245,599,900
新電元工業 5,400 2,348.00 12,679,200
アズビル 94,800 4,455.00 422,334,000
東亜ディーケーケー 8,200 864.00 7,084,800
日本光電工業 62,300 3,560.00 221,788,000
チノー 5,300 1,388.00 7,356,400
共和電業 16,000 433.00 6,928,000
日本電子材料 6,000 1,610.00 9,660,000
堀場製作所 29,800 5,900.00 175,820,000
アドバンテスト 111,700 6,480.00 723,816,000
小野測器 7,500 525.00 3,937,500
エスペック 13,700 1,806.00 24,742,200
キーエンス 136,100 51,760.00 7,044,536,000
日置電機 7,400 3,915.00 28,971,000
シスメックス 107,500 10,330.00 1,110,475,000
日本マイクロニクス 26,700 1,088.00 29,049,600
メガチップス 14,200 2,731.00 38,780,200
OBARA GROUP 8,900 3,480.00 30,972,000
澤藤電機 2,200 1,820.00 4,004,000
原田工業 7,800 884.00 6,895,200
121/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
コーセル 20,600 1,050.00 21,630,000
イリソ電子工業 12,800 4,755.00 60,864,000
オプテックスグループ 25,000 1,699.00 42,475,000
千代田インテグレ 6,700 1,695.00 11,356,500
アイ・オー・データ機器 5,400 1,079.00 5,826,600
レーザーテック 66,000 9,280.00 612,480,000
スタンレー電気 105,500 3,035.00 320,192,500
岩崎電気 6,300 1,351.00 8,511,300
ウシオ電機 83,400 1,279.00 106,668,600
岡谷電機産業 13,600 363.00 4,936,800
ヘリオス テクノ ホールディング 15,900 317.00 5,040,300
エノモト 5,100 1,147.00 5,849,700
日本セラミック 15,500 2,733.00 42,361,500
遠藤照明 8,600 578.00 4,970,800
古河電池 11,300 1,201.00 13,571,300
双信電機 8,800 416.00 3,660,800
山一電機 11,300 1,378.00 15,571,400
図研 10,000 2,677.00 26,770,000
日本電子 29,800 3,610.00 107,578,000
カシオ計算機 133,000 1,832.00 243,656,000
ファナック 141,300 23,350.00 3,299,355,000
日本シイエムケイ 36,700 472.00 17,322,400
エンプラス 7,900 2,280.00 18,012,000
大真空 5,800 2,001.00 11,605,800
ローム 62,500 8,390.00 524,375,000
浜松ホトニクス 107,900 5,490.00 592,371,000
三井ハイテック 16,900 2,257.00 38,143,300
新光電気工業 50,800 1,810.00 91,948,000
京セラ 211,500 5,975.00 1,263,712,500
太陽誘電 67,000 3,945.00 264,315,000
村田製作所 441,400 7,563.00 3,338,308,200
双葉電子工業 24,500 930.00 22,785,000
北陸電気工業 6,700 929.00 6,224,300
ニチコン 51,700 923.00 47,719,100
日本ケミコン 11,600 1,498.00 17,376,800
KOA 23,200 1,335.00 30,972,000
市光工業 23,800 473.00 11,257,400
小糸製作所 90,100 5,590.00 503,659,000
ミツバ 27,600 478.00 13,192,800
SCREENホールディングス 26,100 6,030.00 157,383,000
キヤノン電子 14,200 1,493.00 21,200,600
キヤノン 746,600 1,932.00 1,442,431,200
122/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
リコー 382,400 720.00 275,328,000
象印マホービン 41,000 1,975.00 80,975,000
MUTOHホールディングス 2,300 1,492.00 3,431,600
東京エレクトロン 95,300 29,470.00 2,808,491,000
トヨタ紡織 43,800 1,530.00 67,014,000
芦森工業 3,200 891.00 2,851,200
ユニプレス 29,200 909.00 26,542,800
豊田自動織機 121,600 6,960.00 846,336,000
モリタホールディングス 26,300 1,987.00 52,258,100
三櫻工業 19,200 634.00 12,172,800
デンソー 330,800 5,079.00 1,680,133,200
東海理化電機製作所 39,600 1,666.00 65,973,600
三井E&Sホールディングス 54,300 383.00 20,796,900
川崎重工業 116,900 1,599.00 186,923,100
名村造船所 48,300 152.00 7,341,600
日本車輌製造 5,500 2,452.00 13,486,000
三菱ロジスネクスト 19,900 1,002.00 19,939,800
近畿車輛 2,300 1,308.00 3,008,400
日産自動車 1,771,900 411.00 728,250,900
いすゞ自動車 435,300 958.00 417,017,400
トヨタ自動車 1,676,400 7,267.00 12,182,398,800
日野自動車 187,600 888.00 166,588,800
三菱自動車工業 556,100 203.00 112,888,300
エフテック 10,600 575.00 6,095,000
レシップホールディングス 5,900 555.00 3,274,500
GMB 2,800 615.00 1,722,000
ファルテック 2,800 627.00 1,755,600
武蔵精密工業 33,500 1,343.00 44,990,500
日産車体 29,300 972.00 28,479,600
新明和工業 40,500 842.00 34,101,000
極東開発工業 27,900 1,409.00 39,311,100
トピー工業 12,400 1,222.00 15,152,800
ティラド 5,500 1,340.00 7,370,000
曙ブレーキ工業 82,500 145.00 11,962,500
タチエス 24,700 1,162.00 28,701,400
NOK 80,800 1,318.00 106,494,400
フタバ産業 42,000 526.00 22,092,000
KYB 16,800 2,382.00 40,017,600
大同メタル工業 29,000 567.00 16,443,000
プレス工業 74,700 314.00 23,455,800
ミクニ 19,400 290.00 5,626,000
太平洋工業 31,500 1,077.00 33,925,500
123/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
河西工業 20,500 385.00 7,892,500
アイシン精機 123,700 3,245.00 401,406,500
マツダ 442,100 635.00 280,733,500
今仙電機製作所 14,100 759.00 10,701,900
本田技研工業 1,182,900 2,927.50 3,462,939,750
スズキ 297,800 5,037.00 1,500,018,600
SUBARU 466,400 2,208.50 1,030,044,400
安永 7,300 1,155.00 8,431,500
ヤマハ発動機 212,300 1,895.00 402,308,500
TBK 18,000 458.00 8,244,000
エクセディ 20,500 1,364.00 27,962,000
豊田合成 48,500 2,774.00 134,539,000
愛三工業 23,700 495.00 11,731,500
盟和産業 2,400 891.00 2,138,400
日本プラスト 12,000 461.00 5,532,000
ヨロズ 14,100 1,238.00 17,455,800
エフ・シー・シー 24,600 2,069.00 50,897,400
シマノ 56,200 22,650.00 1,272,930,000
テイ・エス テック 34,900 3,120.00 108,888,000
ジャムコ 7,500 677.00 5,077,500
テルモ 425,200 4,213.00 1,791,367,600
クリエートメディック 5,000 1,019.00 5,095,000
日機装 48,500 1,063.00 51,555,500
日本エム・ディ・エム 8,700 2,226.00 19,366,200
島津製作所 179,500 3,485.00 625,557,500
JMS 12,700 828.00 10,515,600
長野計器 10,900 815.00 8,883,500
ブイ・テクノロジー 7,000 4,920.00 34,440,000
東京計器 9,600 912.00 8,755,200
愛知時計電機 2,000 4,440.00 8,880,000
インターアクション 8,100 1,807.00 14,636,700
オーバル 13,600 235.00 3,196,000
東京精密 27,200 3,760.00 102,272,000
マニー 59,900 2,887.00 172,931,300
ニコン 229,500 729.00 167,305,500
トプコン 75,700 1,242.00 94,019,400
オリンパス 831,300 2,217.00 1,842,992,100
理研計器 13,300 2,992.00 39,793,600
タムロン 12,100 1,645.00 19,904,500
HOYA 298,100 12,505.00 3,727,740,500
シード 6,400 627.00 4,012,800
ノーリツ鋼機 10,100 1,932.00 19,513,200
124/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エー・アンド・デイ 13,800 813.00 11,219,400
朝日インテック 170,200 3,395.00 577,829,000
シチズン時計 176,100 303.00 53,358,300
リズム 4,800 649.00 3,115,200
大研医器 10,500 529.00 5,554,500
メニコン 21,300 7,350.00 156,555,000
シンシア 1,700 399.00 678,300
松風 6,800 1,648.00 11,206,400
セイコーホールディングス 21,300 1,438.00 30,629,400
ニプロ 104,000 1,192.00 123,968,000
中本パックス 3,800 1,578.00 5,996,400
スノーピーク 8,900 1,830.00 16,287,000
パラマウントベッドホールディングス 15,800 4,545.00 71,811,000
トランザクション 8,200 940.00 7,708,000
粧美堂 4,400 359.00 1,579,600
ニホンフラッシュ 14,000 1,316.00 18,424,000
前田工繊 16,600 2,866.00 47,575,600
永大産業 19,600 310.00 6,076,000
アートネイチャー 16,000 662.00 10,592,000
バンダイナムコホールディングス 155,300 8,267.00 1,283,865,100
アイフィスジャパン 3,800 760.00 2,888,000
共立印刷 25,100 130.00 3,263,000
SHOEI 13,100 3,160.00 41,396,000
フランスベッドホールディングス 21,200 894.00 18,952,800
パイロットコーポレーション 26,600 3,150.00 83,790,000
萩原工業 8,300 1,611.00 13,371,300
トッパン・フォームズ 32,200 1,004.00 32,328,800
フジシールインターナショナル 33,700 2,143.00 72,219,100
タカラトミー 67,400 983.00 66,254,200
廣済堂 10,500 636.00 6,678,000
エステールホールディングス 4,000 616.00 2,464,000
タカノ 5,900 615.00 3,628,500
プロネクサス 12,900 1,148.00 14,809,200
ホクシン 9,300 116.00 1,078,800
ウッドワン 5,000 1,151.00 5,755,000
大建工業 10,100 2,031.00 20,513,100
凸版印刷 212,100 1,462.00 310,090,200
大日本印刷 196,600 2,185.00 429,571,000
共同印刷 4,600 2,800.00 12,880,000
NISSHA 30,800 1,250.00 38,500,000
光村印刷 1,300 1,630.00 2,119,000
TAKARA & COMPANY 7,200 1,997.00 14,378,400
125/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アシックス 132,900 1,763.00 234,302,700
ツツミ 4,700 2,290.00 10,763,000
小松ウオール工業 4,600 1,761.00 8,100,600
ヤマハ 89,400 5,490.00 490,806,000
河合楽器製作所 4,600 2,683.00 12,341,800
クリナップ 14,000 476.00 6,664,000
ピジョン 96,500 4,400.00 424,600,000
オリバー 3,200 2,468.00 7,897,600
兼松サステック 1,000 1,616.00 1,616,000
キングジム 12,500 906.00 11,325,000
リンテック 35,700 2,334.00 83,323,800
イトーキ 29,800 339.00 10,102,200
任天堂 92,100 54,010.00 4,974,321,000
三菱鉛筆 24,700 1,527.00 37,716,900
タカラスタンダード 31,000 1,479.00 45,849,000
コクヨ 72,100 1,418.00 102,237,800
ナカバヤシ 14,800 609.00 9,013,200
グローブライド 6,700 3,600.00 24,120,000
オカムラ 52,400 878.00 46,007,200
美津濃 13,600 1,922.00 26,139,200
東京電力ホールディングス 1,199,400 296.00 355,022,400
中部電力 459,700 1,270.00 583,819,000
関西電力 569,200 1,004.00 571,476,800
中国電力 216,700 1,387.00 300,562,900
北陸電力 137,400 800.00 109,920,000
東北電力 375,300 960.00 360,288,000
四国電力 135,300 796.00 107,698,800
九州電力 309,700 915.00 283,375,500
北海道電力 140,600 425.00 59,755,000
沖縄電力 29,200 1,605.00 46,866,000
電源開発 119,500 1,542.00 184,269,000
エフオン 8,100 912.00 7,387,200
イーレックス 21,400 1,293.00 27,670,200
レノバ 25,200 1,755.00 44,226,000
東京瓦斯 288,900 2,532.00 731,494,800
大阪瓦斯 291,500 2,103.00 613,024,500
東邦瓦斯 73,900 5,750.00 424,925,000
北海道瓦斯 8,100 1,575.00 12,757,500
広島ガス 30,900 384.00 11,865,600
西部瓦斯 16,900 2,769.00 46,796,100
静岡ガス 42,600 1,000.00 42,600,000
メタウォーター 14,500 2,411.00 34,959,500
126/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SBSホールディングス 11,100 2,404.00 26,684,400
東武鉄道 156,600 3,410.00 534,006,000
相鉄ホールディングス 48,100 2,794.00 134,391,400
東急 378,900 1,448.00 548,647,200
京浜急行電鉄 192,900 1,705.00 328,894,500
小田急電鉄 223,500 2,922.00 653,067,000
京王電鉄 78,000 7,050.00 549,900,000
京成電鉄 104,600 3,585.00 374,991,000
富士急行 20,500 5,100.00 104,550,000
新京成電鉄 3,900 2,262.00 8,821,800
東日本旅客鉄道 264,400 6,386.00 1,688,458,400
西日本旅客鉄道 133,900 5,217.00 698,556,300
東海旅客鉄道 124,900 14,775.00 1,845,397,500
西武ホールディングス 196,100 1,250.00 245,125,000
鴻池運輸 23,900 1,171.00 27,986,900
西日本鉄道 41,600 3,110.00 129,376,000
ハマキョウレックス 11,500 3,150.00 36,225,000
サカイ引越センター 7,900 5,040.00 39,816,000
近鉄グループホールディングス 142,300 4,800.00 683,040,000
阪急阪神ホールディングス 189,800 3,635.00 689,923,000
南海電気鉄道 67,400 2,693.00 181,508,200
京阪ホールディングス 63,400 4,415.00 279,911,000
神戸電鉄 3,400 3,795.00 12,903,000
名古屋鉄道 117,000 3,030.00 354,510,000
山陽電気鉄道 10,200 2,189.00 22,327,800
日本通運 49,300 6,940.00 342,142,000
ヤマトホールディングス 249,400 2,480.00 618,512,000
山九 39,500 4,070.00 160,765,000
丸運 8,100 247.00 2,000,700
丸全昭和運輸 11,500 3,250.00 37,375,000
センコーグループホールディングス 78,400 987.00 77,380,800
トナミホールディングス 3,400 6,360.00 21,624,000
ニッコンホールディングス 50,900 2,143.00 109,078,700
日本石油輸送 1,600 2,582.00 4,131,200
福山通運 18,200 4,950.00 90,090,000
セイノーホールディングス 106,600 1,430.00 152,438,000
エスライン 4,300 1,007.00 4,330,100
神奈川中央交通 3,500 3,990.00 13,965,000
日立物流 26,100 3,490.00 91,089,000
丸和運輸機関 15,000 4,250.00 63,750,000
C&Fロジホールディングス 14,400 1,804.00 25,977,600
九州旅客鉄道 124,700 2,441.00 304,392,700
127/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SGホールディングス 298,700 2,530.00 755,711,000
日本郵船 119,600 2,031.00 242,907,600
商船三井 90,500 2,518.00 227,879,000
川崎汽船 43,800 1,479.00 64,780,200
NSユナイテッド海運 8,600 1,441.00 12,392,600
飯野海運 70,600 392.00 27,675,200
共栄タンカー 4,100 790.00 3,239,000
乾汽船 8,200 909.00 7,453,800
日本航空 251,600 1,989.00 500,432,400
ANAホールディングス 260,100 2,660.00 691,866,000
パスコ 2,800 1,319.00 3,693,200
トランコム 4,000 8,000.00 32,000,000
日新 12,300 1,591.00 19,569,300
三菱倉庫 45,100 3,185.00 143,643,500
三井倉庫ホールディングス 16,200 1,992.00 32,270,400
住友倉庫 51,200 1,371.00 70,195,200
澁澤倉庫 7,800 2,183.00 17,027,400
東陽倉庫 25,700 363.00 9,329,100
日本トランスシティ 31,300 550.00 17,215,000
ケイヒン 2,700 1,376.00 3,715,200
中央倉庫 8,700 1,206.00 10,492,200
川西倉庫 2,600 1,117.00 2,904,200
安田倉庫 11,700 977.00 11,430,900
ファイズホールディングス 3,000 1,073.00 3,219,000
東洋埠頭 4,300 1,459.00 6,273,700
宇徳 12,200 515.00 6,283,000
上組 79,400 1,981.00 157,291,400
サンリツ 3,400 655.00 2,227,000
キムラユニティー 3,800 1,040.00 3,952,000
キユーソー流通システム 3,500 1,741.00 6,093,500
近鉄エクスプレス 30,200 2,388.00 72,117,600
東海運 8,100 309.00 2,502,900
エーアイテイー 10,000 1,035.00 10,350,000
内外トランスライン 5,000 1,247.00 6,235,000
日本コンセプト 4,500 1,607.00 7,231,500
NECネッツエスアイ 42,000 1,871.00 78,582,000
クロスキャット 4,100 1,364.00 5,592,400
システナ 52,700 1,977.00 104,187,900
デジタルアーツ 7,300 9,120.00 66,576,000
日鉄ソリューションズ 22,200 3,180.00 70,596,000
キューブシステム 8,100 1,409.00 11,412,900
エイジア 2,800 1,895.00 5,306,000
128/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
コア 6,500 1,366.00 8,879,000
ラクーンホールディングス 7,200 2,013.00 14,493,600
ソリトンシステムズ 7,500 2,037.00 15,277,500
ソフトクリエイトホールディングス 6,500 3,685.00 23,952,500
TIS 147,600 2,213.00 326,638,800
JNSホールディングス 5,900 646.00 3,811,400
電算システム 5,600 3,250.00 18,200,000
グリー 90,900 566.00 51,449,400
コーエーテクモホールディングス 30,200 4,880.00 147,376,000
三菱総合研究所 6,400 4,205.00 26,912,000
電算 1,800 2,347.00 4,224,600
AGS 8,700 902.00 7,847,400
ファインデックス 12,600 1,311.00 16,518,600
ブレインパッド 3,900 4,150.00 16,185,000
KLab 26,800 949.00 25,433,200
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 18,100 951.00 17,213,100
イーブックイニシアティブジャパン 2,200 2,729.00 6,003,800
ネクソン 372,000 2,799.00 1,041,228,000
アイスタイル 42,100 490.00 20,629,000
エムアップホールディングス 4,400 2,480.00 10,912,000
エイチーム 10,500 886.00 9,303,000
エニグモ 14,100 1,248.00 17,596,800
テクノスジャパン 11,800 757.00 8,932,600
コロプラ 48,700 927.00 45,144,900
ブロードリーフ 73,600 602.00 44,307,200
クロス・マーケティンググループ 7,400 354.00 2,619,600
デジタルハーツホールディングス 8,100 1,084.00 8,780,400
システム情報 11,300 1,243.00 14,045,900
メディアドゥ 4,800 6,620.00 31,776,000
じげん 37,400 348.00 13,015,200
エンカレッジ・テクノロジ 3,600 856.00 3,081,600
サイバーリンクス 2,500 4,035.00 10,087,500
フィックスターズ 16,000 1,039.00 16,624,000
CARTA HOLDINGS 6,200 1,417.00 8,785,400
オプティム 7,800 3,060.00 23,868,000
セレス 5,000 1,974.00 9,870,000
SHIFT 6,000 13,600.00 81,600,000
ティーガイア 13,200 1,885.00 24,882,000
セック 2,200 2,977.00 6,549,400
日本アジアグループ 15,500 599.00 9,284,500
テクマトリックス 20,900 1,871.00 39,103,900
プロシップ 4,500 1,543.00 6,943,500
129/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 35,600 2,456.00 87,433,600
GMOペイメントゲートウェイ 31,200 13,460.00 419,952,000
ザッパラス 7,000 435.00 3,045,000
システムリサーチ 4,100 1,687.00 6,916,700
インターネットイニシアティブ 21,900 4,865.00 106,543,500
さくらインターネット 16,200 750.00 12,150,000
ヴィンクス 4,400 1,247.00 5,486,800
GMOグローバルサイン・ホールディングス 3,300 10,210.00 33,693,000
SRAホールディングス 7,900 2,444.00 19,307,600
システムインテグレータ 5,100 714.00 3,641,400
朝日ネット 10,800 938.00 10,130,400
eBASE 17,900 1,007.00 18,025,300
アバント 14,300 1,090.00 15,587,000
アドソル日進 5,300 2,687.00 14,241,100
フリービット 8,000 887.00 7,096,000
コムチュア 16,700 2,745.00 45,841,500
サイバーコム 2,800 1,798.00 5,034,400
アステリア 9,400 786.00 7,388,400
アイル 8,400 1,363.00 11,449,200
マークラインズ 6,300 2,379.00 14,987,700
メディカル・データ・ビジョン 16,900 2,351.00 39,731,900
gumi 19,300 856.00 16,520,800
ショーケース 3,500 792.00 2,772,000
モバイルファクトリー 3,600 1,081.00 3,891,600
テラスカイ 5,400 4,570.00 24,678,000
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 6,000 1,372.00 8,232,000
PCIホールディングス 5,800 1,137.00 6,594,600
パイプドHD 2,100 1,715.00 3,601,500
アイビーシー 2,700 1,059.00 2,859,300
ネオジャパン 2,900 2,359.00 6,841,100
PR TIMES 2,600 3,215.00 8,359,000
ランドコンピュータ 2,500 1,140.00 2,850,000
ダブルスタンダード 2,000 4,685.00 9,370,000
オープンドア 7,500 1,374.00 10,305,000
マイネット 4,800 1,156.00 5,548,800
アカツキ 5,300 4,960.00 26,288,000
ベネフィットジャパン 1,300 1,734.00 2,254,200
Ubicomホールディングス 3,400 2,725.00 9,265,000
LINE 34,200 5,360.00 183,312,000
カナミックネットワーク 13,900 799.00 11,106,100
ノムラシステムコーポレーション 7,200 421.00 3,031,200
チェンジ 10,300 8,940.00 92,082,000
130/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
シンクロ・フード 7,300 328.00 2,394,400
オークネット 8,000 1,499.00 11,992,000
セグエグループ 4,000 1,394.00 5,576,000
エイトレッド 2,600 2,627.00 6,830,200
AOI TYO Holdings 15,700 414.00 6,499,800
マクロミル 30,600 708.00 21,664,800
ビーグリー 3,000 2,034.00 6,102,000
オロ 4,700 3,590.00 16,873,000
ユーザーローカル 1,500 4,530.00 6,795,000
テモナ 3,400 1,214.00 4,127,600
ニーズウェル 3,100 841.00 2,607,100
サインポスト 3,400 972.00 3,304,800
ソルクシーズ 5,900 1,067.00 6,295,300
フェイス 5,500 947.00 5,208,500
プロトコーポレーション 13,500 1,167.00 15,754,500
ハイマックス 3,700 1,185.00 4,384,500
野村総合研究所 209,100 3,335.00 697,348,500
サイバネットシステム 10,800 858.00 9,266,400
CEホールディングス 8,300 644.00 5,345,200
日本システム技術 2,500 1,711.00 4,277,500
インテージホールディングス 18,700 1,088.00 20,345,600
東邦システムサイエンス 4,200 915.00 3,843,000
ソースネクスト 70,900 312.00 22,120,800
インフォコム 16,200 3,705.00 60,021,000
HEROZ 2,200 3,150.00 6,930,000
ラクスル 11,900 5,190.00 61,761,000
FIG 17,100 273.00 4,668,300
システムサポート 3,600 1,546.00 5,565,600
イーソル 8,200 1,315.00 10,783,000
アルテリア・ネットワークス 16,500 1,709.00 28,198,500
東海ソフト 1,300 1,106.00 1,437,800
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 2,700 1,486.00 4,012,200
東名 1,000 1,275.00 1,275,000
ヴィッツ 700 2,658.00 1,860,600
トビラシステムズ 1,600 1,510.00 2,416,000
Link-U 1,100 1,671.00 1,838,100
フォーカスシステムズ 9,400 919.00 8,638,600
クレスコ 9,200 1,305.00 12,006,000
フジ・メディア・ホールディングス 142,300 1,058.00 150,553,400
オービック 51,100 19,950.00 1,019,445,000
ジャストシステム 24,000 7,510.00 180,240,000
TDCソフト 13,200 1,043.00 13,767,600
131/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Zホールディングス 2,025,100 613.20 1,241,791,320
トレンドマイクロ 78,700 6,130.00 482,431,000
IDホールディングス 5,800 1,316.00 7,632,800
日本オラクル 29,900 11,540.00 345,046,000
アルファシステムズ 4,700 3,320.00 15,604,000
フューチャー 18,000 1,748.00 31,464,000
CAC Holdings 9,800 1,372.00 13,445,600
SBテクノロジー 5,400 3,640.00 19,656,000
トーセ 4,300 885.00 3,805,500
オービックビジネスコンサルタント 15,100 5,850.00 88,335,000
伊藤忠テクノソリューションズ 67,300 3,755.00 252,711,500
アイティフォー 18,200 907.00 16,507,400
東計電算 2,300 4,300.00 9,890,000
エックスネット 2,600 1,024.00 2,662,400
大塚商会 79,800 5,260.00 419,748,000
サイボウズ 17,300 3,065.00 53,024,500
ソフトブレーン 11,900 868.00 10,329,200
電通国際情報サービス 9,200 5,550.00 51,060,000
ACCESS 14,200 789.00 11,203,800
デジタルガレージ 26,600 3,970.00 105,602,000
EMシステムズ 21,200 800.00 16,960,000
ウェザーニューズ 5,000 5,680.00 28,400,000
CIJ 10,300 996.00 10,258,800
ビジネスエンジニアリング 1,800 3,580.00 6,444,000
日本エンタープライズ 16,300 230.00 3,749,000
WOWOW 7,200 2,804.00 20,188,800
スカラ 10,100 915.00 9,241,500
インテリジェント ウェイブ 9,000 733.00 6,597,000
IMAGICA GROUP 13,300 407.00 5,413,100
ネットワンシステムズ 56,200 3,550.00 199,510,000
システムソフト 34,900 96.00 3,350,400
アルゴグラフィックス 12,600 3,310.00 41,706,000
マーベラス 22,900 740.00 16,946,000
エイベックス 25,600 1,036.00 26,521,600
日本ユニシス 46,100 3,520.00 162,272,000
兼松エレクトロニクス 8,100 4,390.00 35,559,000
都築電気 4,900 1,510.00 7,399,000
TBSホールディングス 89,800 1,739.00 156,162,200
日本テレビホールディングス 123,300 1,165.00 143,644,500
朝日放送グループホールディングス 15,100 702.00 10,600,200
テレビ朝日ホールディングス 40,700 1,672.00 68,050,400
スカパーJSATホールディングス 97,600 481.00 46,945,600
132/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
テレビ東京ホールディングス 12,200 2,488.00 30,353,600
日本BS放送 5,300 1,080.00 5,724,000
ビジョン 18,600 1,139.00 21,185,400
スマートバリュー 4,100 1,184.00 4,854,400
ワイヤレスゲート 6,500 636.00 4,134,000
コネクシオ 8,600 1,225.00 10,535,000
クロップス 3,100 820.00 2,542,000
日本電信電話 1,970,900 2,433.00 4,795,199,700
KDDI 1,074,900 3,050.00 3,278,445,000
ソフトバンク 1,340,100 1,225.00 1,641,622,500
光通信 15,200 25,430.00 386,536,000
NTTドコモ 1,054,300 3,890.00 4,101,227,000
エムティーアイ 14,600 862.00 12,585,200
GMOインターネット 52,900 2,847.00 150,606,300
ファイバーゲート 4,900 1,899.00 9,305,100
アイドママーケティングコミュニケーション 5,200 405.00 2,106,000
KADOKAWA 39,800 3,185.00 126,763,000
学研ホールディングス 20,000 1,454.00 29,080,000
ゼンリン 29,600 1,300.00 38,480,000
昭文社ホールディングス 7,400 499.00 3,692,600
インプレスホールディングス 12,200 176.00 2,147,200
アイネット 7,800 1,507.00 11,754,600
松竹 9,800 13,530.00 132,594,000
東宝 87,100 4,520.00 393,692,000
東映 5,500 17,610.00 96,855,000
エヌ・ティ・ティ・データ 392,800 1,358.00 533,422,400
ピー・シー・エー 2,600 4,730.00 12,298,000
ビジネスブレイン太田昭和 5,200 1,483.00 7,711,600
DTS 33,100 2,306.00 76,328,600
スクウェア・エニックス・ホールディングス 62,900 5,150.00 323,935,000
シーイーシー 16,000 1,573.00 25,168,000
カプコン 69,600 5,270.00 366,792,000
アイ・エス・ビー 3,500 2,659.00 9,306,500
ジャステック 9,600 1,496.00 14,361,600
SCSK 34,100 5,860.00 199,826,000
日本システムウエア 5,000 2,130.00 10,650,000
アイネス 14,700 1,491.00 21,917,700
TKC 12,500 6,810.00 85,125,000
富士ソフト 15,800 5,950.00 94,010,000
NSD 47,500 1,995.00 94,762,500
コナミホールディングス 53,600 5,260.00 281,936,000
福井コンピュータホールディングス 5,900 3,605.00 21,269,500
133/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
JBCCホールディングス 10,100 1,572.00 15,877,200
ミロク情報サービス 13,100 2,289.00 29,985,900
ソフトバンクグループ 1,169,800 6,748.00 7,893,810,400
ホウスイ 1,200 950.00 1,140,000
高千穂交易 5,700 980.00 5,586,000
カワニシホールディングス 1,800 1,394.00 2,509,200
伊藤忠食品 3,700 5,530.00 20,461,000
エレマテック 13,800 1,039.00 14,338,200
JALUX 4,200 1,500.00 6,300,000
あらた 11,800 5,010.00 59,118,000
トーメンデバイス 2,200 3,675.00 8,085,000
東京エレクトロン デバイス 5,400 3,155.00 17,037,000
フィールズ 11,300 333.00 3,762,900
双日 817,300 241.00 196,969,300
アルフレッサ ホールディングス 164,500 2,078.00 341,831,000
横浜冷凍 38,700 902.00 34,907,400
ラサ商事 7,900 911.00 7,196,900
アルコニックス 15,700 1,442.00 22,639,400
神戸物産 102,100 2,972.00 303,441,200
ハイパー 2,300 566.00 1,301,800
あい ホールディングス 21,100 1,939.00 40,912,900
ディーブイエックス 5,300 1,068.00 5,660,400
ダイワボウホールディングス 12,600 6,640.00 83,664,000
マクニカ・富士エレホールディングス 35,300 2,022.00 71,376,600
ラクト・ジャパン 6,400 3,205.00 20,512,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス 27,900 978.00 27,286,200
八洲電機 11,500 958.00 11,017,000
メディアスホールディングス 8,400 907.00 7,618,800
レスターホールディングス 15,400 2,354.00 36,251,600
ジューテックホールディングス 3,400 996.00 3,386,400
大光 6,300 713.00 4,491,900
OCHIホールディングス 4,300 1,469.00 6,316,700
TOKAIホールディングス 78,200 1,091.00 85,316,200
黒谷 4,100 577.00 2,365,700
Cominix 2,600 719.00 1,869,400
三洋貿易 14,900 981.00 14,616,900
ビューティガレージ 2,400 2,842.00 6,820,800
ウイン・パートナーズ 10,700 1,128.00 12,069,600
ミタチ産業 4,500 626.00 2,817,000
シップヘルスケアホールディングス 23,700 5,260.00 124,662,000
明治電機工業 4,700 1,347.00 6,330,900
デリカフーズホールディングス 5,300 619.00 3,280,700
134/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スターティアホールディングス 3,400 704.00 2,393,600
コメダホールディングス 32,300 1,923.00 62,112,900
ピーバンドットコム 1,500 927.00 1,390,500
アセンテック 3,200 1,966.00 6,291,200
富士興産 4,500 907.00 4,081,500
協栄産業 1,700 1,348.00 2,291,600
小野建 13,300 1,290.00 17,157,000
南陽 3,300 1,768.00 5,834,400
佐鳥電機 10,100 843.00 8,514,300
エコートレーディング 3,400 617.00 2,097,800
伯東 9,000 1,148.00 10,332,000
コンドーテック 11,500 1,082.00 12,443,000
中山福 8,500 511.00 4,343,500
ナガイレーベン 19,600 2,777.00 54,429,200
三菱食品 16,300 2,885.00 47,025,500
松田産業 10,800 1,533.00 16,556,400
第一興商 22,000 3,775.00 83,050,000
メディパルホールディングス 159,700 1,883.00 300,715,100
SPK 6,400 1,319.00 8,441,600
萩原電気ホールディングス 5,500 2,469.00 13,579,500
アズワン 9,700 15,080.00 146,276,000
スズデン 5,200 1,195.00 6,214,000
尾家産業 4,300 1,408.00 6,054,400
シモジマ 9,100 1,400.00 12,740,000
ドウシシャ 14,000 1,891.00 26,474,000
小津産業 3,300 1,853.00 6,114,900
高速 8,800 1,595.00 14,036,000
たけびし 5,200 1,489.00 7,742,800
リックス 3,300 1,710.00 5,643,000
丸文 13,100 480.00 6,288,000
ハピネット 12,400 1,474.00 18,277,600
橋本総業ホールディングス 3,000 2,398.00 7,194,000
日本ライフライン 43,900 1,422.00 62,425,800
タカショー 9,600 689.00 6,614,400
マルカ 4,800 2,242.00 10,761,600
IDOM 39,900 563.00 22,463,700
進和 8,800 2,058.00 18,110,400
エスケイジャパン 3,200 522.00 1,670,400
ダイトロン 6,300 1,452.00 9,147,600
シークス 18,800 1,343.00 25,248,400
田中商事 4,600 713.00 3,279,800
オーハシテクニカ 7,600 1,441.00 10,951,600
135/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
白銅 5,300 1,328.00 7,038,400
ダイコー通産 1,000 1,354.00 1,354,000
伊藤忠商事 1,035,000 2,644.50 2,737,057,500
丸紅 1,540,300 613.90 945,590,170
高島 2,300 1,840.00 4,232,000
長瀬産業 83,200 1,440.00 119,808,000
蝶理 9,500 1,728.00 16,416,000
豊田通商 165,200 3,370.00 556,724,000
三共生興 22,500 455.00 10,237,500
兼松 55,200 1,297.00 71,594,400
ツカモトコーポレーション 2,700 1,249.00 3,372,300
三井物産 1,281,200 1,793.00 2,297,191,600
日本紙パルプ商事 8,400 3,835.00 32,214,000
カメイ 19,300 1,164.00 22,465,200
東都水産 1,900 4,545.00 8,635,500
OUGホールディングス 2,300 2,868.00 6,596,400
スターゼン 5,500 4,330.00 23,815,000
山善 57,800 1,076.00 62,192,800
椿本興業 2,700 3,815.00 10,300,500
住友商事 933,600 1,286.50 1,201,076,400
内田洋行 5,800 5,410.00 31,378,000
三菱商事 970,200 2,481.50 2,407,551,300
第一実業 7,200 3,950.00 28,440,000
キヤノンマーケティングジャパン 36,700 2,282.00 83,749,400
西華産業 8,400 1,231.00 10,340,400
佐藤商事 12,200 1,029.00 12,553,800
菱洋エレクトロ 15,000 2,987.00 44,805,000
東京産業 13,400 553.00 7,410,200
ユアサ商事 14,100 3,100.00 43,710,000
神鋼商事 3,700 1,869.00 6,915,300
トルク 8,900 300.00 2,670,000
阪和興業 27,700 2,455.00 68,003,500
正栄食品工業 9,600 3,840.00 36,864,000
カナデン 12,000 1,255.00 15,060,000
菱電商事 10,700 1,589.00 17,002,300
フルサト工業 8,200 1,372.00 11,250,400
岩谷産業 34,700 4,915.00 170,550,500
ナイス 6,300 1,486.00 9,361,800
昭光通商 4,700 609.00 2,862,300
ニチモウ 2,300 1,871.00 4,303,300
極東貿易 4,300 1,490.00 6,407,000
イワキ 19,500 537.00 10,471,500
136/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三愛石油 36,500 1,141.00 41,646,500
稲畑産業 32,600 1,380.00 44,988,000
GSIクレオス 3,600 1,733.00 6,238,800
明和産業 13,700 421.00 5,767,700
クワザワホールディングス 5,300 578.00 3,063,400
ヤマエ久野 10,800 1,255.00 13,554,000
ワキタ 31,600 1,142.00 36,087,200
東邦ホールディングス 47,500 2,060.00 97,850,000
サンゲツ 40,000 1,640.00 65,600,000
ミツウロコグループホールディングス 21,800 1,290.00 28,122,000
シナネンホールディングス 6,100 3,140.00 19,154,000
伊藤忠エネクス 32,700 990.00 32,373,000
サンリオ 41,600 1,919.00 79,830,400
サンワテクノス 10,500 966.00 10,143,000
リョーサン 16,300 2,028.00 33,056,400
新光商事 22,200 900.00 19,980,000
トーホー 6,700 1,945.00 13,031,500
三信電気 7,900 2,139.00 16,898,100
東陽テクニカ 15,800 1,122.00 17,727,600
モスフードサービス 19,400 2,904.00 56,337,600
加賀電子 14,700 2,113.00 31,061,100
ソーダニッカ 15,300 582.00 8,904,600
立花エレテック 10,900 1,723.00 18,780,700
フォーバル 6,500 1,000.00 6,500,000
PALTAC 23,700 5,660.00 134,142,000
三谷産業 19,500 423.00 8,248,500
西本Wismettacホールディングス 3,400 1,926.00 6,548,400
ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,300 1,427.00 1,855,100
コーア商事ホールディングス 2,800 1,281.00 3,586,800
国際紙パルプ商事 35,100 252.00 8,845,200
ヤマタネ 7,400 1,399.00 10,352,600
丸紅建材リース 1,500 1,739.00 2,608,500
日鉄物産 10,600 3,200.00 33,920,000
泉州電業 4,200 2,991.00 12,562,200
トラスコ中山 33,900 2,852.00 96,682,800
オートバックスセブン 54,900 1,368.00 75,103,200
モリト 10,800 635.00 6,858,000
加藤産業 21,400 3,655.00 78,217,000
北恵 3,800 995.00 3,781,000
イノテック 7,700 974.00 7,499,800
イエローハット 28,000 1,668.00 46,704,000
JKホールディングス 13,400 832.00 11,148,800
137/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日伝 13,400 2,344.00 31,409,600
北沢産業 11,200 291.00 3,259,200
杉本商事 8,000 2,198.00 17,584,000
因幡電機産業 42,100 2,601.00 109,502,100
東テク 4,900 2,580.00 12,642,000
ミスミグループ本社 185,500 3,430.00 636,265,000
アルテック 10,900 301.00 3,280,900
タキヒヨー 4,500 1,820.00 8,190,000
蔵王産業 2,900 1,345.00 3,900,500
スズケン 62,700 3,880.00 243,276,000
ジェコス 10,200 984.00 10,036,800
グローセル 14,900 413.00 6,153,700
ローソン 37,500 5,130.00 192,375,000
サンエー 12,400 4,320.00 53,568,000
カワチ薬品 11,500 3,115.00 35,822,500
エービーシー・マート 23,100 6,080.00 140,448,000
ハードオフコーポレーション 6,200 669.00 4,147,800
アスクル 15,500 4,000.00 62,000,000
ゲオホールディングス 26,800 1,385.00 37,118,000
アダストリア 20,600 1,810.00 37,286,000
くら寿司 8,700 6,360.00 55,332,000
キャンドゥ 7,200 1,933.00 13,917,600
パルグループホールディングス 15,300 1,237.00 18,926,100
エディオン 68,200 1,028.00 70,109,600
サーラコーポレーション 30,500 604.00 18,422,000
ワッツ 6,800 810.00 5,508,000
ハローズ 5,600 3,420.00 19,152,000
フジオフードグループ本社 12,500 1,462.00 18,275,000
あみやき亭 3,300 2,957.00 9,758,100
ひらまつ 27,200 205.00 5,576,000
大黒天物産 3,600 5,810.00 20,916,000
ハニーズホールディングス 13,300 996.00 13,246,800
ファーマライズホールディングス 3,900 781.00 3,045,900
アルペン 11,400 2,439.00 27,804,600
ハブ 4,600 669.00 3,077,400
クオールホールディングス 22,000 1,134.00 24,948,000
ジンズホールディングス 7,900 7,660.00 60,514,000
ビックカメラ 88,000 1,185.00 104,280,000
DCMホールディングス 90,700 1,255.00 113,828,500
MonotaRO 105,300 5,580.00 587,574,000
東京一番フーズ 4,200 581.00 2,440,200
きちりホールディングス 4,300 680.00 2,924,000
138/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アークランドサービスホールディングス 12,500 2,086.00 26,075,000
J.フロント リテイリング 177,000 927.00 164,079,000
ドトール・日レスホールディングス 21,400 1,526.00 32,656,400
マツモトキヨシホールディングス 61,200 4,180.00 255,816,000
ブロンコビリー 7,800 2,395.00 18,681,000
ZOZO 101,800 2,670.00 271,806,000
トレジャー・ファクトリー 4,700 721.00 3,388,700
物語コーポレーション 4,000 11,630.00 46,520,000
ココカラファイン 15,500 6,840.00 106,020,000
三越伊勢丹ホールディングス 259,300 574.00 148,838,200
Hamee 5,400 1,690.00 9,126,000
ウエルシアホールディングス 88,100 4,110.00 362,091,000
クリエイトSDホールディングス 25,000 3,695.00 92,375,000
丸善CHIホールディングス 17,300 375.00 6,487,500
ティーライフ 2,400 1,159.00 2,781,600
チムニー 4,700 1,358.00 6,382,600
シュッピン 10,300 939.00 9,671,700
オイシックス・ラ・大地 14,700 3,030.00 44,541,000
ネクステージ 25,000 1,256.00 31,400,000
ジョイフル本田 43,500 1,576.00 68,556,000
鳥貴族 4,500 1,641.00 7,384,500
ホットランド 11,200 1,253.00 14,033,600
すかいらーくホールディングス 166,000 1,679.00 278,714,000
SFPホールディングス 8,600 1,378.00 11,850,800
綿半ホールディングス 11,200 1,323.00 14,817,600
ヨシックス 2,600 1,805.00 4,693,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 43,200 1,117.00 48,254,400
ゴルフダイジェスト・オンライン 8,000 916.00 7,328,000
BEENOS 7,000 2,268.00 15,876,000
あさひ 11,200 1,611.00 18,043,200
日本調剤 9,100 1,711.00 15,570,100
コスモス薬品 13,100 17,070.00 223,617,000
トーエル 7,500 791.00 5,932,500
オンリー 3,000 491.00 1,473,000
セブン&アイ・ホールディングス 578,900 3,417.00 1,978,101,300
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 79,500 621.00 49,369,500
ツルハホールディングス 32,300 14,680.00 474,164,000
サンマルクホールディングス 11,900 1,566.00 18,635,400
フェリシモ 3,500 1,289.00 4,511,500
トリドールホールディングス 36,800 1,410.00 51,888,000
TOKYO BASE 13,900 498.00 6,922,200
139/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ウイルプラスホールディングス 2,300 620.00 1,426,000
JMホールディングス 11,300 2,406.00 27,187,800
サツドラホールディングス 2,300 2,017.00 4,639,100
アレンザホールディングス 7,600 1,391.00 10,571,600
串カツ田中ホールディングス 4,000 1,826.00 7,304,000
バロックジャパンリミテッド 10,600 690.00 7,314,000
クスリのアオキホールディングス 13,300 8,610.00 114,513,000
力の源ホールディングス 6,700 650.00 4,355,000
スシローグローバルホールディングス 81,300 3,280.00 266,664,000
メディカルシステムネットワーク 14,900 579.00 8,627,100
はるやまホールディングス 7,300 706.00 5,153,800
ノジマ 26,400 3,060.00 80,784,000
カッパ・クリエイト 20,700 1,493.00 30,905,100
ライトオン 11,100 657.00 7,292,700
良品計画 196,600 2,257.00 443,726,200
三城ホールディングス 16,600 288.00 4,780,800
アドヴァン 22,800 1,401.00 31,942,800
アルビス 5,700 2,686.00 15,310,200
コナカ 18,500 241.00 4,458,500
ハウス オブ ローゼ 2,000 1,674.00 3,348,000
G-7ホールディングス 8,800 2,234.00 19,659,200
イオン北海道 19,700 899.00 17,710,300
コジマ 25,800 669.00 17,260,200
ヒマラヤ 5,400 902.00 4,870,800
コーナン商事 21,100 3,455.00 72,900,500
エコス 5,500 2,302.00 12,661,000
ワタミ 17,800 1,033.00 18,387,400
マルシェ 4,300 571.00 2,455,300
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 325,400 2,345.00 763,063,000
西松屋チェーン 32,600 1,605.00 52,323,000
ゼンショーホールディングス 71,000 2,578.00 183,038,000
幸楽苑ホールディングス 9,400 1,865.00 17,531,000
ハークスレイ 3,400 914.00 3,107,600
サイゼリヤ 22,100 1,956.00 43,227,600
VTホールディングス 61,900 379.00 23,460,100
魚力 4,200 1,722.00 7,232,400
フジ・コーポレーション 4,000 2,263.00 9,052,000
ユナイテッドアローズ 15,700 1,489.00 23,377,300
ハイデイ日高 21,500 1,749.00 37,603,500
京都きもの友禅 10,500 232.00 2,436,000
コロワイド 49,200 1,745.00 85,854,000
ピーシーデポコーポレーション 20,000 667.00 13,340,000
140/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
壱番屋 10,500 5,520.00 57,960,000
PLANT 4,100 778.00 3,189,800
スギホールディングス 29,600 6,940.00 205,424,000
薬王堂ホールディングス 6,500 2,491.00 16,191,500
スクロール 23,100 680.00 15,708,000
ヨンドシーホールディングス 15,200 1,942.00 29,518,400
木曽路 19,400 2,535.00 49,179,000
SRSホールディングス 17,700 922.00 16,319,400
タカキュー 11,400 145.00 1,653,000
リテールパートナーズ 19,800 1,403.00 27,779,400
ケーヨー 30,600 764.00 23,378,400
上新電機 17,500 2,613.00 45,727,500
日本瓦斯 23,400 4,975.00 116,415,000
ロイヤルホールディングス 25,800 2,023.00 52,193,400
いなげや 18,400 1,810.00 33,304,000
島忠 27,900 5,500.00 153,450,000
チヨダ 15,800 985.00 15,563,000
ライフコーポレーション 11,300 3,560.00 40,228,000
リンガーハット 18,200 2,270.00 41,314,000
MrMaxHD 20,600 778.00 16,026,800
テンアライド 13,600 360.00 4,896,000
AOKIホールディングス 30,200 473.00 14,284,600
オークワ 23,300 1,432.00 33,365,600
コメリ 22,900 2,870.00 65,723,000
青山商事 31,100 544.00 16,918,400
しまむら 17,200 10,820.00 186,104,000
はせがわ 8,700 304.00 2,644,800
高島屋 108,000 886.00 95,688,000
松屋 30,100 732.00 22,033,200
エイチ・ツー・オー リテイリング 70,400 652.00 45,900,800
近鉄百貨店 5,700 3,460.00 19,722,000
丸井グループ 135,700 2,093.00 284,020,100
アクシアル リテイリング 12,300 4,630.00 56,949,000
イオン 569,500 2,859.50 1,628,485,250
イズミ 30,100 3,655.00 110,015,500
平和堂 30,100 2,136.00 64,293,600
フジ 17,900 1,987.00 35,567,300
ヤオコー 16,800 7,240.00 121,632,000
ゼビオホールディングス 18,200 755.00 13,741,000
ケーズホールディングス 143,000 1,306.00 186,758,000
Olympicグループ 7,900 941.00 7,433,900
日産東京販売ホールディングス 22,700 255.00 5,788,500
141/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
シルバーライフ 2,100 2,047.00 4,298,700
Genky DrugStores 6,600 4,235.00 27,951,000
ナルミヤ・インターナショナル 3,600 810.00 2,916,000
ブックオフグループホールディングス 8,600 899.00 7,731,400
ギフト 1,500 1,870.00 2,805,000
アインホールディングス 18,200 7,800.00 141,960,000
元気寿司 3,800 2,411.00 9,161,800
ヤマダホールディングス 451,400 498.00 224,797,200
アークランドサカモト 23,300 1,875.00 43,687,500
ニトリホールディングス 64,100 20,960.00 1,343,536,000
グルメ杵屋 10,800 1,000.00 10,800,000
愛眼 11,800 227.00 2,678,600
ケーユーホールディングス 8,000 800.00 6,400,000
吉野家ホールディングス 48,700 2,003.00 97,546,100
松屋フーズホールディングス 7,200 3,580.00 25,776,000
サガミホールディングス 20,000 1,333.00 26,660,000
関西スーパーマーケット 12,500 1,266.00 15,825,000
王将フードサービス 10,900 6,140.00 66,926,000
プレナス 16,700 1,759.00 29,375,300
ミニストップ 11,100 1,405.00 15,595,500
アークス 30,400 2,236.00 67,974,400
バローホールディングス 32,800 2,558.00 83,902,400
ベルク 7,300 6,390.00 46,647,000
大庄 8,100 1,172.00 9,493,200
ファーストリテイリング 19,800 76,840.00 1,521,432,000
サンドラッグ 55,700 4,075.00 226,977,500
サックスバー ホールディングス 13,000 549.00 7,137,000
ヤマザワ 3,600 1,742.00 6,271,200
やまや 3,000 2,204.00 6,612,000
ベルーナ 32,000 853.00 27,296,000
島根銀行 3,900 606.00 2,363,400
じもとホールディングス 10,000 1,033.00 10,330,000
めぶきフィナンシャルグループ 770,000 231.00 177,870,000
東京きらぼしフィナンシャルグループ 20,000 1,160.00 23,200,000
九州フィナンシャルグループ 324,200 526.00 170,529,200
ゆうちょ銀行 419,800 877.00 368,164,600
富山第一銀行 35,300 302.00 10,660,600
コンコルディア・フィナンシャルグループ 846,400 377.00 319,092,800
西日本フィナンシャルホールディングス 98,600 727.00 71,682,200
関西みらいフィナンシャルグループ 87,000 485.00 42,195,000
三十三フィナンシャルグループ 13,700 1,410.00 19,317,000
第四北越フィナンシャルグループ 25,700 2,108.00 54,175,600
142/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ひろぎんホールディングス 218,600 588.00 128,536,800
新生銀行 108,700 1,411.00 153,375,700
あおぞら銀行 88,300 1,810.00 159,823,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ 10,136,800 445.90 4,519,999,120
りそなホールディングス 1,611,100 369.00 594,495,900
三井住友トラスト・ホールディングス 280,100 3,091.00 865,789,100
三井住友フィナンシャルグループ 1,024,900 3,085.00 3,161,816,500
千葉銀行 494,500 588.00 290,766,000
群馬銀行 284,700 348.00 99,075,600
武蔵野銀行 22,100 1,585.00 35,028,500
千葉興業銀行 40,600 256.00 10,393,600
筑波銀行 61,600 188.00 11,580,800
七十七銀行 50,100 1,569.00 78,606,900
青森銀行 11,500 2,416.00 27,784,000
秋田銀行 9,500 1,558.00 14,801,000
山形銀行 16,700 1,343.00 22,428,100
岩手銀行 9,700 2,424.00 23,512,800
東邦銀行 132,500 240.00 31,800,000
東北銀行 7,100 1,065.00 7,561,500
みちのく銀行 9,500 1,176.00 11,172,000
ふくおかフィナンシャルグループ 124,800 1,897.00 236,745,600
静岡銀行 360,900 743.00 268,148,700
十六銀行 18,600 2,035.00 37,851,000
スルガ銀行 151,600 366.00 55,485,600
八十二銀行 357,600 399.00 142,682,400
山梨中央銀行 17,200 927.00 15,944,400
大垣共立銀行 29,300 2,469.00 72,341,700
福井銀行 12,700 1,953.00 24,803,100
北國銀行 14,800 2,957.00 43,763,600
清水銀行 6,100 1,815.00 11,071,500
富山銀行 2,900 3,145.00 9,120,500
滋賀銀行 29,700 2,393.00 71,072,100
南都銀行 24,600 1,957.00 48,142,200
百五銀行 133,400 333.00 44,422,200
京都銀行 53,100 4,990.00 264,969,000
紀陽銀行 52,500 1,672.00 87,780,000
ほくほくフィナンシャルグループ 98,600 1,039.00 102,445,400
山陰合同銀行 87,900 559.00 49,136,100
中国銀行 127,500 968.00 123,420,000
鳥取銀行 5,000 1,183.00 5,915,000
伊予銀行 211,400 688.00 145,443,200
百十四銀行 15,700 1,704.00 26,752,800
143/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
四国銀行 22,500 771.00 17,347,500
阿波銀行 24,200 2,670.00 64,614,000
大分銀行 8,500 2,540.00 21,590,000
宮崎銀行 9,900 2,417.00 23,928,300
佐賀銀行 9,000 1,405.00 12,645,000
沖縄銀行 13,600 3,075.00 41,820,000
琉球銀行 34,200 903.00 30,882,600
セブン銀行 495,100 254.00 125,755,400
みずほフィナンシャルグループ 2,013,600 1,406.00 2,831,121,600
高知銀行 5,400 764.00 4,125,600
山口フィナンシャルグループ 185,000 730.00 135,050,000
長野銀行 4,900 1,429.00 7,002,100
名古屋銀行 11,100 2,785.00 30,913,500
北洋銀行 223,400 235.00 52,499,000
愛知銀行 5,400 3,145.00 16,983,000
中京銀行 6,100 2,221.00 13,548,100
大光銀行 5,100 1,373.00 7,002,300
愛媛銀行 20,700 1,144.00 23,680,800
トマト銀行 5,700 1,093.00 6,230,100
京葉銀行 63,200 496.00 31,347,200
栃木銀行 71,600 190.00 13,604,000
北日本銀行 4,600 2,058.00 9,466,800
東和銀行 26,000 725.00 18,850,000
福島銀行 13,900 233.00 3,238,700
大東銀行 7,700 624.00 4,804,800
トモニホールディングス 114,600 335.00 38,391,000
フィデアホールディングス 143,900 111.00 15,972,900
池田泉州ホールディングス 170,400 164.00 27,945,600
FPG 46,100 527.00 24,294,700
マーキュリアインベストメント 6,100 640.00 3,904,000
SBIホールディングス 170,200 2,700.00 459,540,000
ジャフコ グループ 22,800 4,725.00 107,730,000
大和証券グループ本社 1,189,500 448.10 533,014,950
野村ホールディングス 2,607,800 527.10 1,374,571,380
岡三証券グループ 126,800 353.00 44,760,400
丸三証券 44,400 481.00 21,356,400
東洋証券 54,600 121.00 6,606,600
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 170,900 293.00 50,073,700
光世証券 3,800 678.00 2,576,400
水戸証券 43,700 221.00 9,657,700
いちよし証券 28,200 431.00 12,154,200
松井証券 84,900 887.00 75,306,300
144/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
マネックスグループ 109,500 273.00 29,893,500
極東証券 20,200 719.00 14,523,800
岩井コスモホールディングス 14,200 1,282.00 18,204,400
藍澤證券 26,900 710.00 19,099,000
マネーパートナーズグループ 16,700 207.00 3,456,900
スパークス・グループ 69,200 241.00 16,677,200
かんぽ生命保険 52,500 1,733.00 90,982,500
SOMPOホールディングス 278,600 4,102.00 1,142,817,200
アニコム ホールディングス 49,300 1,107.00 54,575,100
MS&ADインシュアランスグループホール
ディングス 387,500 3,124.00 1,210,550,000
第一生命ホールディングス 838,500 1,734.00 1,453,959,000
東京海上ホールディングス 523,900 5,315.00 2,784,528,500
T&Dホールディングス 442,900 1,154.00 511,106,600
アドバンスクリエイト 3,100 1,979.00 6,134,900
全国保証 41,800 4,675.00 195,415,000
イントラスト 5,400 872.00 4,708,800
日本モーゲージサービス 6,200 1,057.00 6,553,400
Casa 5,300 1,280.00 6,784,000
アルヒ 23,600 2,179.00 51,424,400
プレミアグループ 8,100 2,086.00 16,896,600
クレディセゾン 103,900 1,338.00 139,018,200
芙蓉総合リース 15,600 6,380.00 99,528,000
みずほリース 22,900 2,732.00 62,562,800
東京センチュリー 29,900 6,010.00 179,699,000
日本証券金融 65,600 512.00 33,587,200
アイフル 226,500 315.00 71,347,500
リコーリース 11,700 2,959.00 34,620,300
イオンフィナンシャルサービス 90,800 1,199.00 108,869,200
アコム 298,100 508.00 151,434,800
ジャックス 16,400 1,883.00 30,881,200
オリエントコーポレーション 402,000 118.00 47,436,000
日立キャピタル 35,000 2,397.00 83,895,000
オリックス 919,500 1,494.50 1,374,192,750
三菱UFJリース 376,400 483.00 181,801,200
九州リースサービス 7,500 620.00 4,650,000
日本取引所グループ 425,400 2,490.50 1,059,458,700
イー・ギャランティ 17,000 1,975.00 33,575,000
アサックス 7,900 760.00 6,004,000
NECキャピタルソリューション 6,100 1,862.00 11,358,200
いちご 195,400 333.00 65,068,200
日本駐車場開発 162,400 133.00 21,599,200
スター・マイカ・ホールディングス 9,100 1,534.00 13,959,400
145/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ADワークスグループ 27,900 155.00 4,324,500
ヒューリック 316,400 1,059.00 335,067,600
三栄建築設計 7,100 1,791.00 12,716,100
野村不動産ホールディングス 91,100 2,045.00 186,299,500
三重交通グループホールディングス 34,500 513.00 17,698,500
サムティ 22,300 1,748.00 38,980,400
ディア・ライフ 26,300 402.00 10,572,600
日本商業開発 10,600 1,779.00 18,857,400
ハウスコム 4,200 1,286.00 5,401,200
日本管理センター 9,500 1,320.00 12,540,000
サンセイランディック 7,200 773.00 5,565,600
フージャースホールディングス 29,500 691.00 20,384,500
オープンハウス 47,200 4,015.00 189,508,000
東急不動産ホールディングス 407,400 517.00 210,625,800
飯田グループホールディングス 124,700 2,064.00 257,380,800
イーグランド 5,100 782.00 3,988,200
ムゲンエステート 13,100 535.00 7,008,500
ハウスドゥ 7,300 1,313.00 9,584,900
シーアールイー 5,300 1,358.00 7,197,400
グッドコムアセット 8,500 1,489.00 12,656,500
ジェイ・エス・ビー 3,400 2,956.00 10,050,400
テンポイノベーション 5,700 914.00 5,209,800
パーク24 81,100 1,565.00 126,921,500
パラカ 5,100 1,727.00 8,807,700
三井不動産 721,500 2,064.00 1,489,176,000
三菱地所 1,039,600 1,773.50 1,843,730,600
平和不動産 27,900 3,245.00 90,535,500
東京建物 148,000 1,367.00 202,316,000
ダイビル 39,800 1,314.00 52,297,200
京阪神ビルディング 24,700 2,152.00 53,154,400
住友不動産 333,800 3,328.00 1,110,886,400
テーオーシー 32,400 679.00 21,999,600
東京楽天地 2,900 4,460.00 12,934,000
スターツコーポレーション 21,000 2,644.00 55,524,000
フジ住宅 20,700 604.00 12,502,800
空港施設 19,400 493.00 9,564,200
明和地所 12,600 474.00 5,972,400
ゴールドクレスト 13,200 1,433.00 18,915,600
エスリード 7,300 1,362.00 9,942,600
日神グループホールディングス 27,200 402.00 10,934,400
日本エスコン 26,800 897.00 24,039,600
タカラレーベン 67,700 300.00 20,310,000
146/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AVANTIA 10,700 892.00 9,544,400
イオンモール 75,500 1,750.00 132,125,000
毎日コムネット 6,700 738.00 4,944,600
ファースト住建 8,400 1,025.00 8,610,000
カチタス 37,400 3,090.00 115,566,000
トーセイ 22,400 1,131.00 25,334,400
穴吹興産 4,500 1,694.00 7,623,000
サンフロンティア不動産 22,800 957.00 21,819,600
エフ・ジェー・ネクスト 15,000 1,007.00 15,105,000
インテリックス 4,200 535.00 2,247,000
ランドビジネス 5,000 350.00 1,750,000
サンネクスタグループ 6,700 1,017.00 6,813,900
グランディハウス 17,300 378.00 6,539,400
日本空港ビルデング 47,800 5,100.00 243,780,000
明豊ファシリティワークス 7,000 650.00 4,550,000
日本工営 9,800 2,963.00 29,037,400
LIFULL 50,800 421.00 21,386,800
ミクシィ 27,500 2,992.00 82,280,000
ジェイエイシーリクルートメント 9,800 1,472.00 14,425,600
日本M&Aセンター 109,900 6,160.00 676,984,000
メンバーズ 4,400 2,073.00 9,121,200
中広 2,600 471.00 1,224,600
UTグループ 22,700 3,440.00 78,088,000
アイティメディア 5,800 2,487.00 14,424,600
タケエイ 16,000 1,040.00 16,640,000
E・Jホールディングス 2,700 2,219.00 5,991,300
ビーネックスグループ 18,300 1,118.00 20,459,400
コシダカホールディングス 35,300 442.00 15,602,600
アルトナー 3,800 891.00 3,385,800
パソナグループ 15,700 1,777.00 27,898,900
CDS 3,800 1,290.00 4,902,000
リンクアンドモチベーション 26,400 447.00 11,800,800
GCA 19,100 692.00 13,217,200
エス・エム・エス 44,800 3,270.00 146,496,000
サニーサイドアップグループ 5,400 706.00 3,812,400
パーソルホールディングス 143,700 1,881.00 270,299,700
リニカル 7,300 765.00 5,584,500
クックパッド 45,800 340.00 15,572,000
アイ・ケイ・ケイ 7,400 676.00 5,002,400
学情 5,400 1,072.00 5,788,800
スタジオアリス 7,400 1,988.00 14,711,200
シミックホールディングス 7,300 1,400.00 10,220,000
147/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エプコ 3,700 1,022.00 3,781,400
NJS 3,700 1,970.00 7,289,000
綜合警備保障 57,200 5,180.00 296,296,000
カカクコム 106,200 3,365.00 357,363,000
アイロムグループ 5,200 1,861.00 9,677,200
セントケア・ホールディング 9,700 830.00 8,051,000
サイネックス 2,700 822.00 2,219,400
ルネサンス 8,300 916.00 7,602,800
ディップ 19,800 2,414.00 47,797,200
デジタルホールディングス 10,200 1,412.00 14,402,400
ツクイホールディングス 34,300 553.00 18,967,900
キャリアデザインセンター 3,600 1,044.00 3,758,400
ベネフィット・ワン 52,300 2,791.00 145,969,300
エムスリー 316,600 7,599.00 2,405,843,400
ツカダ・グローバルホールディング 11,400 287.00 3,271,800
アウトソーシング 82,500 1,328.00 109,560,000
ウェルネット 15,000 553.00 8,295,000
ワールドホールディングス 5,000 1,983.00 9,915,000
ディー・エヌ・エー 60,900 1,833.00 111,629,700
博報堂DYホールディングス 199,900 1,509.00 301,649,100
ぐるなび 25,400 642.00 16,306,800
タカミヤ 15,700 508.00 7,975,600
ジャパンベストレスキューシステム 11,300 997.00 11,266,100
ファンコミュニケーションズ 40,100 458.00 18,365,800
ライク 4,900 2,201.00 10,784,900
ビジネス・ブレークスルー 6,700 403.00 2,700,100
エスプール 37,200 725.00 26,970,000
WDBホールディングス 6,600 3,140.00 20,724,000
手間いらず 1,000 5,650.00 5,650,000
ティア 9,100 414.00 3,767,400
CDG 1,700 1,554.00 2,641,800
バリューコマース 9,700 3,255.00 31,573,500
インフォマート 145,500 1,036.00 150,738,000
JPホールディングス 46,000 304.00 13,984,000
エコナックホールディングス 29,000 93.00 2,697,000
EPSホールディングス 19,700 1,016.00 20,015,200
レッグス 3,700 1,510.00 5,587,000
プレステージ・インターナショナル 54,100 912.00 49,339,200
アミューズ 7,900 2,644.00 20,887,600
ドリームインキュベータ 4,600 1,540.00 7,084,000
クイック 9,200 1,143.00 10,515,600
TAC 9,900 226.00 2,237,400
148/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ケネディクス 123,900 568.00 70,375,200
電通グループ 161,500 3,350.00 541,025,000
イオンファンタジー 5,700 2,400.00 13,680,000
シーティーエス 16,500 880.00 14,520,000
ネクシィーズグループ 4,700 1,038.00 4,878,600
H.U.グループホールディングス 40,300 2,621.00 105,626,300
アルプス技研 12,800 2,055.00 26,304,000
ダイオーズ 3,100 951.00 2,948,100
日本空調サービス 15,400 770.00 11,858,000
オリエンタルランド 152,700 16,805.00 2,566,123,500
ダスキン 35,800 2,864.00 102,531,200
明光ネットワークジャパン 18,600 621.00 11,550,600
ファルコホールディングス 8,100 1,641.00 13,292,100
ラウンドワン 40,400 949.00 38,339,600
リゾートトラスト 66,000 1,695.00 111,870,000
ビー・エム・エル 18,600 3,100.00 57,660,000
りらいあコミュニケーションズ 25,200 1,192.00 30,038,400
リソー教育 66,400 335.00 22,244,000
早稲田アカデミー 6,500 997.00 6,480,500
ユー・エス・エス 160,900 2,249.00 361,864,100
東京個別指導学院 5,500 621.00 3,415,500
サイバーエージェント 88,500 6,040.00 534,540,000
楽天 669,400 1,089.00 728,976,600
クリーク・アンド・リバー社 7,800 1,056.00 8,236,800
テー・オー・ダブリュー 23,800 297.00 7,068,600
山田コンサルティンググループ 9,600 1,032.00 9,907,200
セントラルスポーツ 5,500 2,400.00 13,200,000
フルキャストホールディングス 12,700 1,677.00 21,297,900
エン・ジャパン 25,600 2,837.00 72,627,200
リソルホールディングス 1,600 3,825.00 6,120,000
テクノプロ・ホールディングス 28,700 7,460.00 214,102,000
アトラ 3,300 279.00 920,700
インターワークス 3,600 328.00 1,180,800
アイ・アールジャパンホールディングス 5,800 12,770.00 74,066,000
KeePer技研 10,700 1,491.00 15,953,700
ファーストロジック 3,100 800.00 2,480,000
三機サービス 3,000 972.00 2,916,000
Gunosy 9,300 787.00 7,319,100
デザインワン・ジャパン 5,400 235.00 1,269,000
イー・ガーディアン 6,400 3,330.00 21,312,000
リブセンス 8,900 270.00 2,403,000
ジャパンマテリアル 44,300 1,374.00 60,868,200
149/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ベクトル 18,200 907.00 16,507,400
ウチヤマホールディングス 8,000 313.00 2,504,000
チャーム・ケア・コーポレーション 12,400 1,127.00 13,974,800
キャリアリンク 4,900 1,529.00 7,492,100
IBJ 12,000 1,013.00 12,156,000
アサンテ 5,900 1,637.00 9,658,300
N・フィールド 10,200 818.00 8,343,600
バリューHR 5,900 1,628.00 9,605,200
M&Aキャピタルパートナーズ 11,700 5,850.00 68,445,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 5,600 2,075.00 11,620,000
ERIホールディングス 4,500 674.00 3,033,000
アビスト 2,300 2,891.00 6,649,300
シグマクシス 10,000 1,573.00 15,730,000
ウィルグループ 9,700 903.00 8,759,100
エスクロー・エージェント・ジャパン 22,100 314.00 6,939,400
メドピア 6,800 5,200.00 35,360,000
リクルートホールディングス 1,028,500 4,851.00 4,989,253,500
エラン 10,000 2,506.00 25,060,000
土木管理総合試験所 7,700 403.00 3,103,100
ネットマーケティング 6,000 604.00 3,624,000
日本郵政 1,177,100 766.10 901,776,310
ベルシステム24ホールディングス 24,200 1,628.00 39,397,600
鎌倉新書 11,100 1,205.00 13,375,500
SMN 3,400 792.00 2,692,800
LITALICO 5,000 3,055.00 15,275,000
グローバルキッズCOMPANY 2,900 771.00 2,235,900
エアトリ 7,600 1,407.00 10,693,200
アトラエ 4,500 2,855.00 12,847,500
ストライク 5,500 5,900.00 32,450,000
ソラスト 39,800 1,376.00 54,764,800
セラク 4,600 1,939.00 8,919,400
インソース 6,000 3,150.00 18,900,000
ベイカレント・コンサルティング 8,700 15,790.00 137,373,000
Orchestra Holdings 3,100 2,229.00 6,909,900
アイモバイル 5,300 1,240.00 6,572,000
キャリアインデックス 6,400 501.00 3,206,400
MS-Japan 5,000 825.00 4,125,000
船場 3,100 925.00 2,867,500
グレイステクノロジー 6,700 5,630.00 37,721,000
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 16,500 4,210.00 69,465,000
フルテック 2,200 1,439.00 3,165,800
グリーンズ 3,600 515.00 1,854,000
150/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GameWith 4,800 565.00 2,712,000
ソウルドアウト 3,600 1,488.00 5,356,800
MS&Consulting 3,100 633.00 1,962,300
エル・ティー・エス 1,100 4,875.00 5,362,500
ミダック 2,000 2,773.00 5,546,000
日総工産 9,900 820.00 8,118,000
キュービーネットホールディングス 6,100 1,718.00 10,479,800
RPAホールディングス 11,300 710.00 8,023,000
スプリックス 4,300 937.00 4,029,100
マネジメントソリューションズ 7,200 1,425.00 10,260,000
プロレド・パートナーズ 2,000 4,840.00 9,680,000
フロンティア・マネジメント 1,300 4,690.00 6,097,000
ピアラ 900 2,379.00 2,141,100
コプロ・ホールディングス 1,000 3,150.00 3,150,000
ギークス 1,700 1,161.00 1,973,700
カーブスホールディングス 39,800 724.00 28,815,200
フォーラムエンジニアリング 7,800 872.00 6,801,600
アドバンテッジリスクマネジメント 7,700 669.00 5,151,300
リログループ 78,600 2,713.00 213,241,800
東祥 9,200 1,375.00 12,650,000
エイチ・アイ・エス 22,400 1,630.00 36,512,000
ラックランド 4,200 2,315.00 9,723,000
共立メンテナンス 23,900 4,055.00 96,914,500
イチネンホールディングス 16,300 1,305.00 21,271,500
建設技術研究所 9,400 2,048.00 19,251,200
スペース 9,700 842.00 8,167,400
長大 5,900 1,295.00 7,640,500
燦ホールディングス 6,500 1,310.00 8,515,000
スバル興業 900 7,950.00 7,155,000
東京テアトル 5,800 1,300.00 7,540,000
タナベ経営 3,000 1,400.00 4,200,000
ナガワ 4,600 8,450.00 38,870,000
よみうりランド 3,200 6,100.00 19,520,000
東京都競馬 9,400 4,925.00 46,295,000
カナモト 25,400 2,250.00 57,150,000
東京ドーム 58,400 906.00 52,910,400
西尾レントオール 13,400 2,148.00 28,783,200
トランス・コスモス 13,700 2,886.00 39,538,200
乃村工藝社 61,900 810.00 50,139,000
藤田観光 5,700 1,596.00 9,097,200
KNT-CTホールディングス 8,900 1,002.00 8,917,800
日本管財 15,500 2,118.00 32,829,000
151/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
トーカイ 14,000 2,060.00 28,840,000
セコム 152,400 9,451.00 1,440,332,400
セントラル警備保障 7,000 3,515.00 24,605,000
丹青社 27,500 782.00 21,505,000
メイテック 17,600 5,230.00 92,048,000
応用地質 17,000 1,283.00 21,811,000
船井総研ホールディングス 29,800 2,517.00 75,006,600
進学会ホールディングス 6,200 436.00 2,703,200
オオバ 10,600 799.00 8,469,400
いであ 3,700 1,713.00 6,338,100
学究社 4,400 1,075.00 4,730,000
ベネッセホールディングス 47,900 2,623.00 125,641,700
イオンディライト 17,800 2,857.00 50,854,600
ナック 8,200 935.00 7,667,000
ダイセキ 24,200 2,781.00 67,300,200
ステップ 5,400 1,615.00 8,721,000
合 計 158,143,500 357,655,953,420
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年11月10日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 97,719,781
コール・ローン 2,317,308,466
国債証券 272,910,198,619
派生商品評価勘定 10,580,673
未収入金 127,667
未収利息 1,704,929,199
前払金 18,203,046
152/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2020年11月10日現在
項目 金額(円)
前払費用 73,619,450
差入委託証拠金 493,516,770
流動資産合計 277,626,203,671
資産合計 277,626,203,671
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 18,758,679
未払金 10,853,803
未払解約金 244,679,879
未払利息 3,291
流動負債合計 274,295,652
負債合計 274,295,652
純資産の部
元本等
元本 93,613,991,047
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 183,737,916,972
元本等合計 277,351,908,019
純資産合計 277,351,908,019
負債純資産合計 277,626,203,671
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2020年11月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
153/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2020年11月10日現在
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2020年11月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 93,613,991,047口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.9627円
の額
(1万口当たり純資産額) (29,627円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2020年11月10日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
発生する信用リスクであります。
154/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2020年11月10日現在
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2020年11月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
155/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
区分 2020年11月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2019年11月12日
期首元本額 139,217,550,317円
期中追加設定元本額 16,893,363,988円
期中一部解約元本額 62,496,923,258円
期末元本額 93,613,991,047円
期末元本額の内訳
外国債券オープン(毎月決算型) 1,538,673,190円
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) 610,778,341円
財産四分法ファンド(毎月決算型) 420,469,762円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 2,054,295,353円
SBI資産設計オープン(分配型) 7,005,429円
SMT グローバル債券インデックス・オープン 6,713,835,810円
世界経済インデックスファンド 7,341,104,381円
DCマイセレクション25 1,798,272,627円
DCマイセレクション50 1,443,535,477円
DCマイセレクション75 888,075,363円
DC外国債券インデックス・オープン 2,085,187,692円
DCマイセレクションS25 766,592,493円
DCマイセレクションS50 615,197,217円
DCマイセレクションS75 282,479,833円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 39,980,703円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 71,413,406円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 35,018,969円
DC世界経済インデックスファンド 9,268,721,652円
外国債券インデックス・オープン(SMA専用) 686,693,494円
外国債券インデックス 為替ヘッジあり(SMA専用) 8,512,230円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 2,415,114円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 1,584,618円
外国債券インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 36,723,712円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 75,787,804円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 112,041,485円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 116,531,300円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 169,665,107円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,708,696,058円
156/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
区分 2020年11月10日現在
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 501,420,198円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 1,889,998,929円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 758,708,982円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 62,185,884円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 524,132,281円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 198,073,395円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 245,660,755円
FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用) 841,333,761円
グローバル債券ファンド・シリーズ1(適格機関投資家専用) 932,613,327円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 763,704,356円
外国債券ファンド・シリーズ1 591,489,976円
コア投資戦略ファンド(安定型) 1,079,149,805円
コア投資戦略ファンド(成長型) 2,644,409,609円
分散投資コア戦略ファンドA 1,090,641,754円
分散投資コア戦略ファンドS 2,150,936,306円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 339,459,654円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 3,124,250,729円
コア投資戦略ファンド(切替型) 784,171,448円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 199,302,251円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 96,562,684円
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 1,138,955,778円
SMT インデックスバランス・オープン 187,417,104円
外国債券SMTBセレクション(SMA専用) 20,988,038,191円
SMT 世界経済インデックス・オープン 128,759,924円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 123,657,984円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 217,728,075円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 2,299,901円
グローバル経済コア 772,565,569円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 10,382,808円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 325,998円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 232,161,402円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 21,200,031円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 294,833円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 429,692円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 235,401円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 456,664円
FOFs用 外国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 603,041,327円
FOFs用 外国債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 10,361,889,976円
外国債券インデックス・ファンド(適格機関投資家専用) 340,471,811円
外国債券インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 367,608,121円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 135,780,326円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用) 262,795,427円
157/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2020年11月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △543,857,976
合計 △543,857,976
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
債券関連
(2020年11月10日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 2,376,011,895 - 2,357,808,849 △18,203,046
合計 2,376,011,895 - 2,357,808,849 △18,203,046
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2020年11月10日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,986,871,460 - 1,996,896,500 10,025,040
アメリカドル 835,093,289 - 837,392,000 2,298,711
カナダドル 115,672,755 - 117,189,000 1,516,245
ユーロ 872,300,360 - 876,103,500 3,803,140
イギリスポンド 163,805,056 - 166,212,000 2,406,944
合計 1,986,871,460 - 1,996,896,500 10,025,040
(注)時価の算定方法
158/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカド T 0.125% 05/15/23 7,500,000.00 7,484,179.72
ル
T 0.25% 04/15/23 10,150,000.00 10,162,291.04
T 0.25% 06/15/23 8,000,000.00 8,006,875.04
T 0.25% 06/30/25 1,000,000.00 993,281.25
T 0.25% 07/31/25 10,000,000.00 9,927,734.40
T 0.375% 04/30/25 8,000,000.00 7,998,750.00
T 0.375% 07/31/27 9,500,000.00 9,327,070.36
T 0.5% 03/15/23 7,770,000.00 7,824,936.30
T 0.5% 03/31/25 7,220,000.00 7,260,894.51
T 0.5% 04/30/27 2,940,000.00 2,917,031.25
T 0.5% 05/31/27 3,500,000.00 3,469,648.45
T 0.5% 06/30/27 7,100,000.00 7,033,437.50
T 0.625% 05/15/30 14,100,000.00 13,741,992.25
T 0.625% 08/15/30 10,950,000.00 10,642,886.77
T 1.125% 05/15/40 8,060,000.00 7,591,512.50
T 1.125% 08/15/40 4,800,000.00 4,505,249.99
T 1.25% 05/15/50 6,850,000.00 6,112,019.55
T 1.25% 07/31/23 4,550,000.00 4,676,902.36
T 1.25% 10/31/21 10,000,000.00 10,108,984.40
T 1.375% 01/31/25 9,000,000.00 9,385,664.04
T 1.375% 06/30/23 5,000,000.00 5,152,734.40
T 1.375% 08/15/50 9,900,000.00 9,118,054.73
T 1.375% 08/31/23 2,500,000.00 2,580,273.45
T 1.375% 09/30/23 4,000,000.00 4,132,187.52
T 1.375% 10/15/22 5,000,000.00 5,114,843.75
T 1.5% 01/31/22 4,500,000.00 4,574,267.59
159/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 1.5% 02/15/30 6,470,000.00 6,828,882.81
T 1.5% 02/28/23 7,800,000.00 8,033,390.66
T 1.5% 03/31/23 4,000,000.00 4,123,593.76
T 1.5% 08/15/22 10,000,000.00 10,234,179.70
T 1.5% 08/15/26 8,400,000.00 8,862,000.00
T 1.5% 09/15/22 9,500,000.00 9,731,376.96
T 1.5% 09/30/24 8,500,000.00 8,888,144.51
T 1.625% 02/15/26 8,100,000.00 8,587,265.62
T 1.625% 04/30/23 3,500,000.00 3,622,636.71
T 1.625% 05/15/26 8,270,000.00 8,777,183.63
T 1.625% 05/31/23 1,000,000.00 1,036,054.69
T 1.625% 08/15/22 2,500,000.00 2,563,964.85
T 1.625% 08/15/29 6,750,000.00 7,202,988.31
T 1.625% 08/31/22 5,000,000.00 5,130,468.75
T 1.625% 10/31/23 2,500,000.00 2,603,125.00
T 1.625% 10/31/26 7,300,000.00 7,757,105.48
T 1.625% 11/15/22 8,080,000.00 8,313,878.10
T 1.625% 11/30/26 8,780,000.00 9,332,179.73
T 1.75% 01/31/23 7,550,000.00 7,811,005.84
T 1.75% 02/28/22 2,500,000.00 2,552,050.77
T 1.75% 03/31/22 9,550,000.00 9,760,584.94
T 1.75% 04/30/22 5,500,000.00 5,628,261.70
T 1.75% 05/15/22 3,800,000.00 3,891,214.85
T 1.75% 05/15/23 3,690,000.00 3,832,843.36
T 1.75% 05/31/22 9,550,000.00 9,784,086.92
T 1.75% 06/30/22 7,000,000.00 7,180,468.75
T 1.75% 06/30/24 2,400,000.00 2,526,375.00
T 1.75% 07/15/22 8,320,000.00 8,540,187.46
T 1.75% 09/30/22 5,150,000.00 5,302,588.88
T 1.75% 11/15/29 3,000,000.00 3,235,078.14
T 1.75% 11/30/21 6,050,000.00 6,152,920.90
T 1.875% 01/31/22 7,000,000.00 7,147,246.12
T 1.875% 02/28/22 2,500,000.00 2,555,859.37
T 1.875% 03/31/22 5,500,000.00 5,630,732.41
T 1.875% 04/30/22 4,450,000.00 4,561,945.31
T 1.875% 07/31/22 9,000,000.00 9,262,792.98
T 1.875% 07/31/26 5,190,000.00 5,585,737.50
T 1.875% 08/31/22 4,000,000.00 4,122,187.52
T 1.875% 08/31/24 6,000,000.00 6,354,140.64
T 1.875% 09/30/22 2,660,000.00 2,744,995.32
T 1.875% 10/31/22 7,450,000.00 7,698,672.87
T 1.875% 11/30/21 5,400,000.00 5,498,929.67
160/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 2.125% 02/29/24 5,100,000.00 5,412,175.79
T 2.125% 03/31/24 7,400,000.00 7,862,210.95
T 2.125% 05/15/22 3,790,000.00 3,901,923.43
T 2.125% 05/15/25 2,400,000.00 2,586,656.25
T 2.125% 05/31/26 8,600,000.00 9,365,265.66
T 2.125% 06/30/22 6,000,000.00 6,191,601.54
T 2.125% 07/31/24 4,800,000.00 5,124,375.02
T 2.125% 09/30/24 8,000,000.00 8,558,125.04
T 2.125% 11/30/23 2,680,000.00 2,833,890.63
T 2.125% 12/31/21 3,500,000.00 3,578,750.00
T 2.125% 12/31/22 5,320,000.00 5,539,657.79
T 2.25% 01/31/24 4,000,000.00 4,255,937.52
T 2.25% 02/15/27 8,950,000.00 9,865,277.38
T 2.25% 04/15/22 4,000,000.00 4,119,218.76
T 2.25% 04/30/24 7,000,000.00 7,476,601.58
T 2.25% 08/15/27 8,550,000.00 9,457,101.56
T 2.25% 08/15/46 7,290,000.00 8,230,865.62
T 2.25% 08/15/49 5,500,000.00 6,209,843.75
T 2.25% 10/31/24 6,300,000.00 6,777,914.09
T 2.25% 11/15/24 10,150,000.00 10,925,919.89
T 2.25% 11/15/25 4,400,000.00 4,795,140.63
T 2.25% 11/15/27 7,650,000.00 8,475,960.93
T 2.25% 12/31/23 4,500,000.00 4,781,250.00
T 2.25% 12/31/24 8,400,000.00 9,058,875.00
T 2.375% 01/31/23 5,000,000.00 5,242,187.50
T 2.375% 02/29/24 5,760,000.00 6,160,050.02
T 2.375% 04/30/26 7,600,000.00 8,374,250.00
T 2.375% 05/15/27 10,750,000.00 11,959,375.00
T 2.375% 05/15/29 8,010,000.00 9,036,281.25
T 2.375% 08/15/24 5,000,000.00 5,387,695.30
T 2.375% 11/15/49 7,500,000.00 8,692,968.75
T 2.5% 01/15/22 6,500,000.00 6,679,892.57
T 2.5% 01/31/24 6,300,000.00 6,753,550.79
T 2.5% 01/31/25 5,000,000.00 5,450,000.00
T 2.5% 02/15/22 7,800,000.00 8,030,953.16
T 2.5% 02/15/45 4,410,000.00 5,202,766.42
T 2.5% 02/15/46 4,000,000.00 4,726,875.00
T 2.5% 03/31/23 4,050,000.00 4,271,958.99
T 2.5% 05/15/24 7,900,000.00 8,511,941.42
T 2.5% 05/15/46 5,050,000.00 5,969,652.36
T 2.5% 08/15/23 4,550,000.00 4,836,330.08
T 2.625% 01/31/26 4,690,000.00 5,214,693.75
T 2.625% 02/15/29 9,990,000.00 11,451,037.50
161/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 2.625% 02/28/23 1,400,000.00 1,478,148.43
T 2.625% 03/31/25 7,250,000.00 7,960,839.88
T 2.625% 06/30/23 4,900,000.00 5,210,652.35
T 2.625% 12/31/23 3,500,000.00 3,760,039.08
T 2.625% 12/31/25 5,820,000.00 6,463,382.84
T 2.75% 02/15/24 3,000,000.00 3,243,515.64
T 2.75% 02/15/28 4,000,000.00 4,580,625.00
T 2.75% 04/30/23 3,600,000.00 3,825,984.38
T 2.75% 05/31/23 3,880,000.00 4,130,532.80
T 2.75% 06/30/25 5,500,000.00 6,095,117.21
T 2.75% 07/31/23 1,000,000.00 1,068,632.81
T 2.75% 08/15/42 1,300,000.00 1,598,289.06
T 2.75% 08/15/47 4,950,000.00 6,140,707.05
T 2.75% 08/31/23 7,500,000.00 8,029,394.55
T 2.75% 08/31/25 6,900,000.00 7,666,546.87
T 2.75% 11/15/23 6,120,000.00 6,581,868.75
T 2.75% 11/15/42 2,820,000.00 3,463,973.45
T 2.75% 11/15/47 6,050,000.00 7,510,507.80
T 2.875% 04/30/25 4,000,000.00 4,442,812.52
T 2.875% 05/15/28 7,260,000.00 8,402,315.62
T 2.875% 05/15/43 5,150,000.00 6,456,410.18
T 2.875% 05/15/49 5,570,000.00 7,100,879.68
T 2.875% 05/31/25 3,820,000.00 4,248,705.45
T 2.875% 07/31/25 5,460,000.00 6,090,885.96
T 2.875% 08/15/28 8,920,000.00 10,349,290.66
T 2.875% 08/15/45 4,300,000.00 5,414,304.70
T 2.875% 09/30/23 4,750,000.00 5,111,445.31
T 2.875% 10/31/23 2,500,000.00 2,695,410.15
T 2.875% 11/15/21 8,350,000.00 8,581,582.07
T 2.875% 11/30/23 4,020,000.00 4,341,914.08
T 2% 02/15/22 2,500,000.00 2,558,642.57
T 2% 02/15/23 5,000,000.00 5,203,515.65
T 2% 02/15/25 8,460,000.00 9,046,582.05
T 2% 02/15/50 5,000,000.00 5,355,078.15
T 2% 04/30/24 6,230,000.00 6,600,392.99
T 2% 05/31/24 3,310,000.00 3,510,410.17
T 2% 06/30/24 5,500,000.00 5,840,097.67
T 2% 07/31/22 3,000,000.00 3,093,867.18
T 2% 08/15/25 6,890,000.00 7,405,942.56
T 2% 10/31/22 10,000,000.00 10,358,203.10
T 2% 11/15/21 2,400,000.00 2,445,375.00
T 2% 11/15/26 10,220,000.00 11,089,498.48
162/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 2% 11/30/22 2,000,000.00 2,074,531.26
T 2% 12/31/21 2,200,000.00 2,246,449.21
T 3.125% 02/15/42 2,350,000.00 3,058,121.10
T 3.125% 02/15/43 3,500,000.00 4,556,015.62
T 3.125% 05/15/48 4,700,000.00 6,240,351.58
T 3.125% 08/15/44 2,490,000.00 3,253,535.16
T 3.125% 11/15/28 8,400,000.00 9,936,937.50
T 3.125% 11/15/41 1,750,000.00 2,271,992.18
T 3.375% 05/15/44 4,510,000.00 6,115,982.81
T 3.375% 11/15/48 5,300,000.00 7,364,101.58
T 3.5% 02/15/39 770,000.00 1,041,906.25
T 3.625% 02/15/44 2,400,000.00 3,371,437.51
T 3.625% 08/15/43 2,000,000.00 2,802,656.26
T 3.75% 08/15/41 2,000,000.00 2,823,437.50
T 3.75% 11/15/43 5,500,000.00 7,853,828.12
T 3.875% 08/15/40 1,450,000.00 2,066,363.28
T 3% 02/15/47 2,800,000.00 3,623,812.50
T 3% 02/15/48 4,450,000.00 5,777,003.92
T 3% 02/15/49 7,000,000.00 9,121,328.16
T 3% 05/15/42 1,620,000.00 2,067,778.12
T 3% 05/15/45 3,500,000.00 4,494,218.75
T 3% 05/15/47 5,710,000.00 7,397,572.68
T 3% 08/15/48 5,450,000.00 7,089,683.62
T 3% 09/30/25 4,200,000.00 4,723,523.44
T 3% 10/31/25 5,000,000.00 5,631,445.30
T 3% 11/15/44 4,050,000.00 5,193,492.18
T 4.25% 05/15/39 900,000.00 1,331,437.50
T 4.25% 11/15/40 2,350,000.00 3,513,617.18
T 4.375% 02/15/38 1,000,000.00 1,484,843.75
T 4.375% 05/15/40 1,900,000.00 2,873,453.12
T 4.375% 05/15/41 1,950,000.00 2,972,226.56
T 4.375% 11/15/39 1,260,000.00 1,897,973.44
T 4.5% 02/15/36 1,590,000.00 2,328,107.81
T 4.5% 05/15/38 550,000.00 829,296.87
T 4.5% 08/15/39 1,700,000.00 2,592,234.37
T 4.625% 02/15/40 2,380,000.00 3,694,950.00
T 4.75% 02/15/41 750,000.00 1,191,679.68
T 5.0% 05/15/37 1,100,000.00 1,721,671.87
T 5.25% 02/15/29 1,250,000.00 1,698,730.47
T 5.25% 11/15/28 1,300,000.00 1,756,117.19
T 5.375% 02/15/31 1,950,000.00 2,806,628.91
T 5.5% 08/15/28 1,200,000.00 1,633,031.25
T 6.0% 02/15/26 1,700,000.00 2,188,816.40
163/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 6.125% 11/15/27 1,450,000.00 1,995,902.35
T 6.25% 05/15/30 1,050,000.00 1,569,011.72
T 6.25% 08/15/23 1,650,000.00 1,924,570.31
T 8.0% 11/15/21 1,700,000.00 1,835,435.54
1,033,570,000.00 1,126,759,590.06
アメリカドル 小計
(118,546,376,470)
カナダドル CAN 0.25% 02/01/23 1,210,000.00 1,208,330.20
CAN 0.25% 03/01/26 1,200,000.00 1,182,564.00
CAN 0.25% 04/01/24 700,000.00 697,445.00
CAN 0.5% 03/01/22 3,600,000.00 3,612,564.00
CAN 0.5% 09/01/25 3,990,000.00 3,995,266.80
CAN 0.5% 12/01/30 1,360,000.00 1,319,540.00
CAN 1.25% 06/01/30 5,190,000.00 5,428,532.40
CAN 1.25% 11/01/21 1,880,000.00 1,898,743.60
CAN 1.5% 02/01/22 1,210,000.00 1,228,718.70
CAN 1.5% 06/01/23 1,070,000.00 1,103,587.30
CAN 1.5% 06/01/26 1,360,000.00 1,436,200.80
CAN 1.5% 09/01/24 600,000.00 625,320.00
CAN 1.75% 03/01/23 3,620,000.00 3,742,066.40
CAN 1% 06/01/27 500,000.00 514,935.00
CAN 1% 09/01/22 2,500,000.00 2,534,150.00
CAN 2.25% 03/01/24 2,300,000.00 2,444,486.00
CAN 2.25% 06/01/25 1,800,000.00 1,949,742.00
CAN 2.25% 06/01/29 1,260,000.00 1,425,387.60
CAN 2.5% 06/01/24 3,300,000.00 3,551,493.00
CAN 2.75% 06/01/22 3,670,000.00 3,813,240.10
CAN 2.75% 12/01/48 1,880,000.00 2,523,824.80
CAN 2.75% 12/01/64 560,000.00 832,585.60
CAN 2% 06/01/28 1,310,000.00 1,445,886.30
CAN 2% 09/01/23 4,310,000.00 4,513,475.10
CAN 2% 12/01/51 2,770,000.00 3,250,207.20
CAN 3.5% 12/01/45 1,700,000.00 2,529,430.00
CAN 4.0% 06/01/41 1,420,000.00 2,164,775.80
CAN 5.75% 06/01/29 1,170,000.00 1,661,400.00
CAN 5.75% 06/01/33 1,350,000.00 2,129,760.00
CAN 5% 06/01/37 1,130,000.00 1,819,175.70
CAN 8.0% 06/01/27 1,130,000.00 1,671,586.40
61,050,000.00 68,254,419.80
カナダドル 小計
(5,517,004,752)
メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 8,550,000.00 11,425,450.50
ソ
MBONO 10% 12/05/24 29,660,000.00 35,305,781.00
MBONO 5.75% 03/05/26 25,630,000.00 26,337,644.30
164/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MBONO 6.5% 06/09/22 26,230,000.00 27,099,524.50
MBONO 6.75% 03/09/23 31,500,000.00 33,111,855.00
MBONO 7.25% 12/09/21 30,180,000.00 31,130,368.20
MBONO 7.5% 06/03/27 34,220,000.00 38,115,947.00
MBONO 7.75% 05/29/31 16,780,000.00 19,009,558.60
MBONO 7.75% 11/13/42 24,190,000.00 26,527,721.60
MBONO 7.75% 11/23/34 14,100,000.00 15,848,964.00
MBONO 8.5% 05/31/29 37,670,000.00 44,676,996.70
MBONO 8.5% 11/18/38 22,200,000.00 26,279,472.00
MBONO 8% 09/05/24 34,470,000.00 38,378,898.00
MBONO 8% 11/07/47 21,480,000.00 24,000,033.60
MBONO 8% 12/07/23 30,620,000.00 33,623,209.60
387,480,000.00 430,871,424.60
メキシコペソ 小計
(2,223,296,550)
ユーロ BGB 0.1% 06/22/30 1,370,000.00 1,424,279.40
BGB 0.2% 10/22/23 980,000.00 1,005,940.60
BGB 0.4% 06/22/40 690,000.00 715,095.30
BGB 0.5% 10/22/24 1,620,000.00 1,695,718.80
BGB 0.8% 06/22/25 2,180,000.00 2,326,757.60
BGB 0.8% 06/22/27 1,690,000.00 1,838,314.40
BGB 0.8% 06/22/28 1,560,000.00 1,710,477.60
BGB 0.9% 06/22/29 2,360,000.00 2,623,730.00
BGB 0% 10/22/27 1,520,000.00 1,570,844.00
BGB 1.25% 04/22/33 850,000.00 1,001,036.50
BGB 1.45% 06/22/37 720,000.00 884,145.60
BGB 1.6% 06/22/47 1,320,000.00 1,723,893.60
BGB 1.7% 06/22/50 1,000,000.00 1,352,870.00
BGB 1.9% 06/22/38 1,050,000.00 1,378,303.50
BGB 1% 06/22/26 2,380,000.00 2,593,605.00
BGB 1% 06/22/31 1,490,000.00 1,688,587.20
BGB 2.15% 06/22/66 870,000.00 1,436,056.80
BGB 2.25% 06/22/23 1,850,000.00 1,994,318.50
BGB 2.25% 06/22/57 770,000.00 1,223,707.10
BGB 2.6% 06/22/24 2,140,000.00 2,396,778.60
BGB 3.75% 06/22/45 1,200,000.00 2,169,492.00
BGB 3% 06/22/34 1,030,000.00 1,465,308.90
BGB 4.25% 03/28/41 2,190,000.00 3,943,533.00
BGB 4.25% 09/28/22 2,100,000.00 2,297,967.00
BGB 4.5% 03/28/26 1,140,000.00 1,457,353.20
BGB 4% 03/28/22 1,220,000.00 1,299,531.80
BGB 4% 03/28/32 1,080,000.00 1,604,394.00
BGB 5.5% 03/28/28 2,780,000.00 4,026,524.20
BGB 5% 03/28/35 2,690,000.00 4,659,752.50
165/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BKO 0% 03/11/22 6,580,000.00 6,642,904.80
BKO 0% 06/10/22 600,000.00 606,918.00
BTPS 0.05% 01/15/23 2,030,000.00 2,046,037.00
BTPS 0.35% 02/01/25 580,000.00 588,694.20
BTPS 0.35% 11/01/21 2,580,000.00 2,600,253.00
BTPS 0.65% 10/15/23 2,170,000.00 2,226,051.10
BTPS 0.85% 01/15/27 2,250,000.00 2,325,285.00
BTPS 0.9% 08/01/22 3,180,000.00 3,249,864.60
BTPS 0.95% 03/01/23 2,000,000.00 2,057,380.00
BTPS 0.95% 03/15/23 2,580,000.00 2,654,742.60
BTPS 0.95% 08/01/30 2,230,000.00 2,287,890.80
BTPS 0.95% 09/15/27 2,380,000.00 2,468,107.60
BTPS 1.2% 04/01/22 2,010,000.00 2,054,722.50
BTPS 1.25% 12/01/26 1,950,000.00 2,065,713.00
BTPS 1.35% 04/01/30 1,000,000.00 1,064,650.00
BTPS 1.35% 04/15/22 2,900,000.00 2,972,384.00
BTPS 1.45% 03/01/36 1,250,000.00 1,312,012.50
BTPS 1.45% 05/15/25 2,300,000.00 2,444,164.00
BTPS 1.45% 09/15/22 1,990,000.00 2,056,963.50
BTPS 1.45% 11/15/24 2,400,000.00 2,545,176.00
BTPS 1.5% 06/01/25 2,410,000.00 2,569,084.10
BTPS 1.6% 06/01/26 3,180,000.00 3,425,782.20
BTPS 1.65% 03/01/32 3,010,000.00 3,281,351.50
BTPS 1.65% 12/01/30 2,540,000.00 2,768,777.80
BTPS 1.7% 09/01/51 620,000.00 630,341.60
BTPS 1.75% 07/01/24 3,200,000.00 3,414,464.00
BTPS 1.8% 03/01/41 1,340,000.00 1,433,223.80
BTPS 1.85% 05/15/24 2,000,000.00 2,138,400.00
BTPS 1.85% 07/01/25 2,700,000.00 2,921,319.00
BTPS 1% 07/15/22 2,160,000.00 2,209,680.00
BTPS 2.05% 08/01/27 2,740,000.00 3,047,071.80
BTPS 2.1% 07/15/26 3,200,000.00 3,536,896.00
BTPS 2.15% 12/15/21 2,500,000.00 2,572,225.00
BTPS 2.2% 06/01/27 2,280,000.00 2,554,557.60
BTPS 2.25% 09/01/36 1,390,000.00 1,617,126.00
BTPS 2.45% 09/01/33 1,790,000.00 2,111,358.70
BTPS 2.45% 09/01/50 1,470,000.00 1,763,338.50
BTPS 2.45% 10/01/23 910,000.00 980,752.50
BTPS 2.5% 11/15/25 2,950,000.00 3,301,315.50
BTPS 2.5% 12/01/24 2,950,000.00 3,253,348.50
BTPS 2.7% 03/01/47 2,510,000.00 3,142,494.90
BTPS 2.8% 03/01/67 1,320,000.00 1,697,942.40
166/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BTPS 2.8% 12/01/28 1,890,000.00 2,230,729.20
BTPS 2.95% 09/01/38 2,050,000.00 2,606,513.50
BTPS 2% 02/01/28 1,650,000.00 1,834,932.00
BTPS 2% 12/01/25 2,090,000.00 2,288,508.20
BTPS 3.1% 03/01/40 1,420,000.00 1,843,983.60
BTPS 3.25% 09/01/46 1,950,000.00 2,668,029.00
BTPS 3.35% 03/01/35 2,220,000.00 2,896,278.60
BTPS 3.45% 03/01/48 2,120,000.00 3,012,944.00
BTPS 3.5% 03/01/30 3,960,000.00 4,986,986.40
BTPS 3.75% 09/01/24 2,150,000.00 2,462,631.50
BTPS 3.85% 09/01/49 2,160,000.00 3,293,568.00
BTPS 3% 08/01/29 3,360,000.00 4,052,932.80
BTPS 4.5% 03/01/24 2,750,000.00 3,173,087.50
BTPS 4.5% 03/01/26 2,080,000.00 2,554,323.20
BTPS 4.5% 05/01/23 3,580,000.00 4,006,127.40
BTPS 4.75% 08/01/23 4,950,000.00 5,631,664.50
BTPS 4.75% 09/01/28 3,630,000.00 4,809,132.90
BTPS 4.75% 09/01/44 2,200,000.00 3,641,528.00
BTPS 4% 02/01/37 3,550,000.00 5,014,410.50
BTPS 5.0% 08/01/39 3,300,000.00 5,340,852.00
BTPS 5.25% 11/01/29 3,560,000.00 5,004,826.00
BTPS 5.5% 09/01/22 1,250,000.00 1,382,562.50
BTPS 5.5% 11/01/22 3,450,000.00 3,848,302.50
BTPS 5.75% 02/01/33 3,080,000.00 4,803,537.20
BTPS 5% 03/01/22 650,000.00 696,299.50
BTPS 5% 03/01/25 3,660,000.00 4,447,156.20
BTPS 5% 08/01/34 3,420,000.00 5,161,087.80
BTPS 5% 09/01/40 3,190,000.00 5,206,462.80
BTPS 6.5% 11/01/27 5,240,000.00 7,428,014.40
BTPS 6% 05/01/31 3,940,000.00 6,014,094.80
BTPS 7.25% 11/01/26 1,400,000.00 1,980,328.00
BTPS 9% 11/01/23 800,000.00 1,020,040.00
DBR 0.25% 02/15/27 4,140,000.00 4,392,871.20
DBR 0.25% 02/15/29 3,890,000.00 4,172,997.50
DBR 0.25% 08/15/28 2,180,000.00 2,333,690.00
DBR 0.5% 02/15/25 3,000,000.00 3,163,530.00
DBR 0.5% 02/15/26 3,000,000.00 3,198,780.00
DBR 0.5% 02/15/28 2,390,000.00 2,596,352.60
DBR 0.5% 08/15/27 4,690,000.00 5,074,580.00
DBR 0% 02/15/30 3,570,000.00 3,755,140.20
DBR 0% 05/15/35 2,010,000.00 2,102,862.00
DBR 0% 08/15/26 4,350,000.00 4,533,831.00
DBR 0% 08/15/29 3,500,000.00 3,682,140.00
167/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DBR 0% 08/15/30 3,620,000.00 3,805,525.00
DBR 0% 08/15/30 670,000.00 706,032.60
DBR 0% 08/15/50 2,180,000.00 2,229,442.40
DBR 1.25% 08/15/48 3,270,000.00 4,510,409.10
DBR 1.5% 02/15/23 2,960,000.00 3,113,180.00
DBR 1.5% 05/15/23 2,180,000.00 2,305,437.20
DBR 1.5% 05/15/24 2,290,000.00 2,474,940.40
DBR 1.5% 09/04/22 2,800,000.00 2,915,108.00
DBR 1.75% 02/15/24 1,650,000.00 1,787,709.00
DBR 1.75% 07/04/22 2,090,000.00 2,176,317.00
DBR 1% 08/15/24 2,000,000.00 2,134,940.00
DBR 1% 08/15/25 2,720,000.00 2,950,492.80
DBR 2.5% 07/04/44 3,540,000.00 5,843,619.60
DBR 2.5% 08/15/46 3,800,000.00 6,430,360.00
DBR 2% 01/04/22 3,300,000.00 3,404,940.00
DBR 2% 08/15/23 2,860,000.00 3,081,793.00
DBR 3.25% 07/04/42 2,580,000.00 4,581,486.60
DBR 4.0% 01/04/37 2,930,000.00 5,043,877.80
DBR 4.25% 07/04/39 2,550,000.00 4,772,707.50
DBR 4.75% 07/04/28 2,550,000.00 3,634,897.50
DBR 4.75% 07/04/34 3,720,000.00 6,428,866.80
DBR 4.75% 07/04/40 2,830,000.00 5,708,194.90
DBR 5.5% 01/04/31 2,840,000.00 4,632,153.60
DBR 5.625% 01/04/28 4,360,000.00 6,378,680.00
DBR 6.25% 01/04/24 4,450,000.00 5,449,381.00
DBR 6.25% 01/04/30 1,250,000.00 2,056,825.00
DBR 6.5% 07/04/27 980,000.00 1,461,258.40
FRTR 0.25% 11/25/26 4,680,000.00 4,908,430.80
FRTR 0.5% 05/25/25 5,590,000.00 5,881,853.90
FRTR 0.5% 05/25/26 5,090,000.00 5,397,741.40
FRTR 0.5% 05/25/29 4,000,000.00 4,305,320.00
FRTR 0.5% 05/25/40 1,310,000.00 1,391,992.90
FRTR 0.75% 05/25/28 6,870,000.00 7,500,322.50
FRTR 0.75% 05/25/52 2,280,000.00 2,477,812.80
FRTR 0.75% 11/25/28 4,500,000.00 4,929,120.00
FRTR 0% 02/25/22 2,000,000.00 2,017,660.00
FRTR 0% 02/25/23 2,050,000.00 2,081,652.00
FRTR 0% 02/25/26 3,110,000.00 3,205,134.90
FRTR 0% 03/25/23 5,290,000.00 5,377,073.40
FRTR 0% 03/25/24 5,950,000.00 6,086,612.00
FRTR 0% 03/25/25 8,090,000.00 8,315,872.80
FRTR 0% 05/25/22 2,800,000.00 2,829,848.00
168/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FRTR 0% 11/25/29 5,260,000.00 5,420,324.80
FRTR 0% 11/25/30 2,560,000.00 2,626,867.20
FRTR 1.25% 05/25/34 5,110,000.00 6,039,866.70
FRTR 1.25% 05/25/36 4,430,000.00 5,285,344.40
FRTR 1.5% 05/25/31 5,420,000.00 6,431,588.80
FRTR 1.5% 05/25/50 3,690,000.00 4,813,014.60
FRTR 1.75% 05/25/23 4,590,000.00 4,877,884.80
FRTR 1.75% 05/25/66 1,530,000.00 2,283,632.10
FRTR 1.75% 06/25/39 3,460,000.00 4,516,684.00
FRTR 1.75% 11/25/24 4,160,000.00 4,570,051.20
FRTR 1% 05/25/27 4,650,000.00 5,118,627.00
FRTR 1% 11/25/25 5,480,000.00 5,931,058.80
FRTR 2.25% 05/25/24 4,100,000.00 4,530,418.00
FRTR 2.25% 10/25/22 5,740,000.00 6,073,838.40
FRTR 2.5% 05/25/30 6,200,000.00 7,893,034.00
FRTR 2.75% 10/25/27 4,700,000.00 5,784,008.00
FRTR 2% 05/25/48 3,460,000.00 4,953,509.00
FRTR 3.25% 05/25/45 3,350,000.00 5,703,777.00
FRTR 3.5% 04/25/26 6,350,000.00 7,793,609.00
FRTR 3% 04/25/22 8,490,000.00 8,947,950.60
FRTR 4.25% 10/25/23 5,020,000.00 5,762,106.60
FRTR 4.5% 04/25/41 4,490,000.00 8,420,725.60
FRTR 4.75% 04/25/35 3,680,000.00 6,271,934.40
FRTR 4% 04/25/55 2,170,000.00 4,615,590.00
FRTR 4% 04/25/60 2,180,000.00 4,910,995.00
FRTR 4% 10/25/38 3,370,000.00 5,747,332.80
FRTR 5.5% 04/25/29 5,170,000.00 7,800,599.40
FRTR 5.75% 10/25/32 4,340,000.00 7,476,301.00
FRTR 6.0% 10/25/25 1,900,000.00 2,535,246.00
FRTR 8.5% 04/25/23 1,000,000.00 1,227,930.00
IRISH 0.2% 05/15/27 760,000.00 791,296.80
IRISH 0.2% 10/18/30 830,000.00 861,232.90
IRISH 0.4% 05/15/35 480,000.00 504,523.20
IRISH 0.8% 03/15/22 820,000.00 835,850.60
IRISH 0.9% 05/15/28 1,070,000.00 1,172,334.80
IRISH 0% 10/18/22 530,000.00 536,614.40
IRISH 1.1% 05/15/29 1,200,000.00 1,343,220.00
IRISH 1.3% 05/15/33 670,000.00 784,174.70
IRISH 1.35% 03/18/31 860,000.00 996,034.80
IRISH 1.5% 05/15/50 650,000.00 837,466.50
IRISH 1.7% 05/15/37 820,000.00 1,031,387.80
IRISH 1% 05/15/26 1,420,000.00 1,539,862.20
IRISH 2.4% 05/15/30 1,270,000.00 1,590,941.70
169/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
IRISH 2% 02/18/45 1,090,000.00 1,517,552.50
IRISH 3.4% 03/18/24 970,000.00 1,101,376.80
IRISH 3.9% 03/20/23 1,010,000.00 1,119,221.40
IRISH 5.4% 03/13/25 1,510,000.00 1,906,586.40
NETHER 0.25% 07/15/25 1,870,000.00 1,952,747.50
NETHER 0.25% 07/15/29 1,710,000.00 1,821,321.00
NETHER 0.5% 01/15/40 1,100,000.00 1,236,092.00
NETHER 0.5% 07/15/26 2,320,000.00 2,473,769.60
NETHER 0.75% 07/15/27 2,110,000.00 2,302,579.70
NETHER 0.75% 07/15/28 1,620,000.00 1,784,332.80
NETHER 0% 01/15/22 1,490,000.00 1,502,560.70
NETHER 0% 01/15/24 1,850,000.00 1,892,402.00
NETHER 0% 01/15/27 1,160,000.00 1,203,616.00
NETHER 0% 01/15/52 710,000.00 708,210.80
NETHER 0% 07/15/30 1,610,000.00 1,676,686.20
NETHER 1.75% 07/15/23 3,060,000.00 3,265,601.40
NETHER 2.25% 07/15/22 660,000.00 693,171.60
NETHER 2.5% 01/15/33 1,640,000.00 2,219,723.60
NETHER 2.75% 01/15/47 2,100,000.00 3,671,535.00
NETHER 2% 07/15/24 1,990,000.00 2,191,288.50
NETHER 3.75% 01/15/23 2,430,000.00 2,669,233.50
NETHER 3.75% 01/15/42 2,060,000.00 3,789,184.60
NETHER 4% 01/15/37 2,110,000.00 3,582,104.80
NETHER 5.5% 01/15/28 1,730,000.00 2,499,746.20
NETHER 7.5% 01/15/23 200,000.00 236,322.00
OBL 0% 04/05/24 2,900,000.00 2,976,328.00
OBL 0% 04/08/22 2,650,000.00 2,677,374.50
OBL 0% 04/11/25 3,750,000.00 3,874,462.50
OBL 0% 04/14/23 2,220,000.00 2,261,602.80
OBL 0% 10/07/22 4,160,000.00 4,219,155.20
OBL 0% 10/10/25 2,240,000.00 2,321,468.80
OBL 0% 10/13/23 1,510,000.00 1,544,563.90
OBL 0% 10/18/24 2,350,000.00 2,420,077.00
RAGB 0.5% 02/20/29 1,170,000.00 1,263,471.30
RAGB 0.5% 04/20/27 890,000.00 952,335.60
RAGB 0.75% 02/20/28 1,620,000.00 1,770,708.60
RAGB 0.75% 03/20/51 460,000.00 535,955.20
RAGB 0.75% 10/20/26 2,140,000.00 2,313,939.20
RAGB 0% 02/20/30 1,130,000.00 1,168,860.70
RAGB 0% 07/15/23 1,500,000.00 1,528,875.00
RAGB 0% 07/15/24 1,240,000.00 1,271,210.80
RAGB 0% 09/20/22 320,000.00 324,339.20
170/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RAGB 0% 10/20/40 290,000.00 286,911.50
RAGB 1.2% 10/20/25 1,430,000.00 1,563,719.30
RAGB 1.5% 02/20/47 930,000.00 1,259,675.70
RAGB 1.5% 11/02/86 330,000.00 532,270.20
RAGB 1.65% 10/21/24 990,000.00 1,082,446.20
RAGB 1.75% 10/20/23 1,330,000.00 1,427,888.00
RAGB 2.1% 09/20/17 760,000.00 1,610,561.60
RAGB 2.4% 05/23/34 1,030,000.00 1,394,661.20
RAGB 3.15% 06/20/44 960,000.00 1,657,756.80
RAGB 3.4% 11/22/22 2,360,000.00 2,559,774.00
RAGB 3.65% 04/20/22 1,160,000.00 1,233,462.80
RAGB 3.8% 01/26/62 470,000.00 1,118,036.00
RAGB 4.15% 03/15/37 1,820,000.00 3,094,964.60
RAGB 4.85% 03/15/26 1,310,000.00 1,702,528.40
RAGB 6.25% 07/15/27 1,180,000.00 1,728,900.60
RFGB 0.125% 04/15/36 520,000.00 536,328.00
RFGB 0.25% 09/15/40 400,000.00 417,452.00
RFGB 0.5% 04/15/26 620,000.00 658,254.00
RFGB 0.5% 09/15/27 1,310,000.00 1,403,494.70
RFGB 0.5% 09/15/28 670,000.00 721,998.70
RFGB 0.5% 09/15/29 650,000.00 703,072.50
RFGB 0.75% 04/15/31 500,000.00 556,735.00
RFGB 0.875% 09/15/25 690,000.00 741,646.50
RFGB 0% 04/15/22 390,000.00 393,997.50
RFGB 0% 09/15/23 540,000.00 550,929.60
RFGB 0% 09/15/24 420,000.00 431,050.20
RFGB 0% 09/15/30 250,000.00 258,345.00
RFGB 1.125% 04/15/34 640,000.00 751,884.80
RFGB 1.375% 04/15/47 490,000.00 656,090.40
RFGB 1.5% 04/15/23 650,000.00 685,353.50
RFGB 1.625% 09/15/22 1,130,000.00 1,179,426.20
RFGB 2.625% 07/04/42 590,000.00 924,128.80
RFGB 2.75% 07/04/28 420,000.00 526,243.20
RFGB 2% 04/15/24 730,000.00 798,481.30
RFGB 4% 07/04/25 830,000.00 1,012,865.60
SPGB 0.05% 10/31/21 1,930,000.00 1,941,387.00
SPGB 0.25% 07/30/24 2,290,000.00 2,350,387.30
SPGB 0.35% 07/30/23 3,390,000.00 3,469,529.40
SPGB 0.4% 04/30/22 2,390,000.00 2,423,914.10
SPGB 0.45% 10/31/22 2,360,000.00 2,407,672.00
SPGB 0.5% 04/30/30 2,900,000.00 3,002,689.00
SPGB 0.6% 10/31/29 2,780,000.00 2,909,659.20
SPGB 0.8% 07/30/27 2,000,000.00 2,125,500.00
171/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SPGB 0% 01/31/25 2,350,000.00 2,387,623.50
SPGB 0% 04/30/23 2,380,000.00 2,410,464.00
SPGB 1.2% 10/31/40 1,700,000.00 1,844,024.00
SPGB 1.25% 10/31/30 3,050,000.00 3,371,012.50
SPGB 1.3% 10/31/26 3,450,000.00 3,771,160.50
SPGB 1.4% 04/30/28 2,120,000.00 2,352,860.80
SPGB 1.4% 07/30/28 3,300,000.00 3,669,864.00
SPGB 1.45% 04/30/29 2,860,000.00 3,202,427.80
SPGB 1.45% 10/31/27 2,600,000.00 2,883,868.00
SPGB 1.5% 04/30/27 2,330,000.00 2,586,742.70
SPGB 1.6% 04/30/25 3,050,000.00 3,321,877.00
SPGB 1.85% 07/30/35 2,110,000.00 2,516,934.60
SPGB 1.95% 04/30/26 2,810,000.00 3,157,063.10
SPGB 1.95% 07/30/30 2,940,000.00 3,453,941.40
SPGB 1% 10/31/50 1,600,000.00 1,598,000.00
SPGB 2.15% 10/31/25 2,360,000.00 2,653,702.00
SPGB 2.35% 07/30/33 2,440,000.00 3,041,679.60
SPGB 2.7% 10/31/48 1,850,000.00 2,642,281.00
SPGB 2.75% 10/31/24 3,600,000.00 4,058,280.00
SPGB 2.9% 10/31/46 2,070,000.00 3,026,133.00
SPGB 3.45% 07/30/66 1,940,000.00 3,414,691.00
SPGB 3.8% 04/30/24 2,520,000.00 2,896,664.40
SPGB 4.2% 01/31/37 2,530,000.00 3,976,274.50
SPGB 4.4% 10/31/23 2,690,000.00 3,085,618.30
SPGB 4.65% 07/30/25 2,840,000.00 3,515,920.00
SPGB 4.7% 07/30/41 2,640,000.00 4,650,360.00
SPGB 4.8% 01/31/24 2,400,000.00 2,811,552.00
SPGB 4.9% 07/30/40 2,350,000.00 4,182,365.50
SPGB 5.15% 10/31/28 4,630,000.00 6,539,273.10
SPGB 5.15% 10/31/44 1,850,000.00 3,581,489.00
SPGB 5.4% 01/31/23 2,100,000.00 2,379,468.00
SPGB 5.75% 07/30/32 3,220,000.00 5,258,195.60
SPGB 5.85% 01/31/22 3,760,000.00 4,055,573.60
SPGB 5.9% 07/30/26 3,480,000.00 4,717,000.80
SPGB 6.0% 01/31/29 1,050,000.00 1,567,282.50
747,560,000.00 908,226,978.60
ユーロ 小計
(112,865,366,630)
イギリスポ UKT 0.125% 01/30/26 1,700,000.00 1,703,315.00
ンド
UKT 0.125% 01/31/23 2,790,000.00 2,797,337.70
UKT 0.125% 01/31/28 1,250,000.00 1,240,887.50
UKT 0.375% 10/22/30 3,960,000.00 3,952,396.80
UKT 0.5% 07/22/22 3,150,000.00 3,177,058.50
172/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UKT 0.5% 10/22/61 1,340,000.00 1,156,071.60
UKT 0.625% 06/07/25 3,400,000.00 3,493,942.00
UKT 0.625% 07/31/35 1,000,000.00 985,460.00
UKT 0.625% 10/22/50 2,000,000.00 1,825,400.00
UKT 0.75% 07/22/23 2,910,000.00 2,972,215.80
UKT 0.875% 10/22/29 2,550,000.00 2,675,409.00
UKT 1.25% 07/22/27 2,990,000.00 3,210,183.60
UKT 1.25% 10/22/41 1,650,000.00 1,758,091.50
UKT 1.5% 07/22/26 2,000,000.00 2,164,620.00
UKT 1.5% 07/22/47 2,550,000.00 2,875,227.00
UKT 1.625% 10/22/28 2,200,000.00 2,444,046.00
UKT 1.625% 10/22/54 1,600,000.00 1,910,512.00
UKT 1.625% 10/22/71 800,000.00 1,069,528.00
UKT 1.75% 01/22/49 1,300,000.00 1,555,437.00
UKT 1.75% 07/22/57 2,180,000.00 2,735,420.40
UKT 1.75% 09/07/22 3,120,000.00 3,220,370.40
UKT 1.75% 09/07/37 3,100,000.00 3,567,945.00
UKT 1% 04/22/24 2,620,000.00 2,712,538.40
UKT 2.25% 09/07/23 2,500,000.00 2,661,775.00
UKT 2.5% 07/22/65 1,920,000.00 3,046,060.80
UKT 2.75% 09/07/24 1,620,000.00 1,791,639.00
UKT 2% 09/07/25 1,780,000.00 1,950,435.00
UKT 3.25% 01/22/44 2,910,000.00 4,315,762.80
UKT 3.5% 01/22/45 2,800,000.00 4,348,400.00
UKT 3.5% 07/22/68 2,000,000.00 4,027,940.00
UKT 3.75% 07/22/52 1,850,000.00 3,271,022.00
UKT 4.25% 03/07/36 2,490,000.00 3,773,370.90
UKT 4.25% 06/07/32 1,950,000.00 2,773,309.50
UKT 4.25% 09/07/39 1,880,000.00 3,006,815.60
UKT 4.25% 12/07/27 1,370,000.00 1,766,067.00
UKT 4.25% 12/07/40 2,070,000.00 3,364,888.50
UKT 4.25% 12/07/46 2,180,000.00 3,840,702.20
UKT 4.25% 12/07/49 1,490,000.00 2,739,037.20
UKT 4.25% 12/07/55 2,210,000.00 4,391,955.10
UKT 4.5% 09/07/34 1,770,000.00 2,680,222.50
UKT 4.5% 12/07/42 2,340,000.00 4,028,099.40
UKT 4.75% 12/07/30 2,600,000.00 3,723,876.00
UKT 4.75% 12/07/38 1,650,000.00 2,756,077.50
UKT 4% 01/22/60 1,700,000.00 3,426,877.00
UKT 4% 03/07/22 1,950,000.00 2,053,369.50
UKT 5% 03/07/25 1,980,000.00 2,408,472.00
UKT 6.0% 12/07/28 1,250,000.00 1,822,825.00
173/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
100,420,000.00 129,172,412.70
イギリスポンド 小計
(17,892,962,607)
スウェーデ SGB 0.125% 05/12/31 3,570,000.00 3,609,841.20
ンクローナ
SGB 0.75% 05/12/28 6,150,000.00 6,570,844.50
SGB 0.75% 11/12/29 7,430,000.00 7,979,745.70
SGB 1.5% 11/13/23 12,500,000.00 13,209,125.00
SGB 1% 11/12/26 9,010,000.00 9,682,956.90
SGB 2.5% 05/12/25 9,170,000.00 10,347,978.20
SGB 3.5% 03/30/39 5,860,000.00 9,124,840.40
SGB 3.5% 06/01/22 12,650,000.00 13,421,397.00
66,340,000.00 73,946,728.90
スウェーデンクローナ 小計
(901,410,625)
ノルウェー NGB 1.375% 08/19/30 4,340,000.00 4,583,647.60
クローネ
NGB 1.5% 02/19/26 4,910,000.00 5,166,252.90
NGB 1.75% 02/17/27 3,250,000.00 3,497,910.00
NGB 1.75% 03/13/25 4,300,000.00 4,545,788.00
NGB 1.75% 09/06/29 7,500,000.00 8,170,425.00
NGB 2% 04/26/28 4,900,000.00 5,381,278.00
NGB 2% 05/24/23 11,260,000.00 11,753,638.40
NGB 3% 03/14/24 7,360,000.00 8,011,433.60
47,820,000.00 51,110,373.50
ノルウェークローネ 小計
(593,902,540)
デンマーク DGB 0.25% 11/15/22 4,120,000.00 4,195,890.40
クローネ
DGB 0.25% 11/15/52 2,830,000.00 3,015,166.90
DGB 0.5% 11/15/27 10,730,000.00 11,502,667.30
DGB 0.5% 11/15/29 13,020,000.00 14,095,191.60
DGB 1.5% 11/15/23 7,420,000.00 7,908,161.80
DGB 1.75% 11/15/25 8,030,000.00 8,998,819.50
DGB 3% 11/15/21 10,860,000.00 11,259,322.20
DGB 4.5% 11/15/39 16,430,000.00 31,249,860.00
73,440,000.00 92,225,079.70
デンマーククローネ 小計
(1,539,236,580)
ポーランド POLGB 0.75% 04/25/25 960,000.00 976,694.40
ズロチ
POLGB 1.25% 10/25/30 210,000.00 210,184.80
POLGB 2.25% 04/25/22 5,470,000.00 5,647,829.70
POLGB 2.25% 10/25/24 3,930,000.00 4,248,565.80
POLGB 2.5% 01/25/23 5,860,000.00 6,178,491.00
POLGB 2.5% 04/25/24 6,230,000.00 6,746,716.20
POLGB 2.5% 07/25/26 6,060,000.00 6,710,904.60
POLGB 2.5% 07/25/27 3,200,000.00 3,560,768.00
POLGB 2.75% 04/25/28 6,030,000.00 6,824,814.30
POLGB 2.75% 10/25/29 6,520,000.00 7,433,386.80
POLGB 3.25% 07/25/25 5,210,000.00 5,908,973.60
174/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
POLGB 4% 10/25/23 3,430,000.00 3,829,972.30
POLGB 5.75% 04/25/29 600,000.00 837,156.00
POLGB 5.75% 09/23/22 3,150,000.00 3,487,081.50
56,860,000.00 62,601,539.00
ポーランドズロチ 小計
(1,733,436,614)
オーストラ ACGB 0.25% 11/21/24 4,370,000.00 4,382,498.20
リアドル
ACGB 0.25% 11/21/25 3,590,000.00 3,586,338.20
ACGB 0.5% 09/21/26 3,410,000.00 3,432,437.80
ACGB 1.25% 05/21/32 1,940,000.00 1,993,873.80
ACGB 1.5% 06/21/31 2,850,000.00 3,015,528.00
ACGB 1.75% 06/21/51 2,090,000.00 2,028,679.40
ACGB 1% 11/21/31 2,830,000.00 2,841,235.10
ACGB 1% 12/21/30 4,320,000.00 4,364,409.60
ACGB 2.25% 05/21/28 4,160,000.00 4,661,945.60
ACGB 2.25% 11/21/22 3,160,000.00 3,297,428.40
ACGB 2.5% 05/21/30 3,790,000.00 4,366,648.50
ACGB 2.75% 04/21/24 4,200,000.00 4,577,790.00
ACGB 2.75% 05/21/41 800,000.00 954,560.00
ACGB 2.75% 06/21/35 1,230,000.00 1,484,118.00
ACGB 2.75% 11/21/27 3,330,000.00 3,840,089.40
ACGB 2.75% 11/21/28 3,960,000.00 4,605,638.40
ACGB 2.75% 11/21/29 4,650,000.00 5,442,918.00
ACGB 2% 12/21/21 1,930,000.00 1,971,572.20
ACGB 3.25% 04/21/25 3,480,000.00 3,947,781.60
ACGB 3.25% 04/21/29 4,100,000.00 4,946,281.00
ACGB 3.25% 06/21/39 830,000.00 1,060,864.50
ACGB 3.75% 04/21/37 1,620,000.00 2,187,259.20
ACGB 3% 03/21/47 1,680,000.00 2,105,913.60
ACGB 4.25% 04/21/26 3,700,000.00 4,483,919.00
ACGB 4.5% 04/21/33 1,910,000.00 2,684,963.40
ACGB 4.75% 04/21/27 4,120,000.00 5,242,205.60
ACGB 5.5% 04/21/23 4,200,000.00 4,752,426.00
ACGB 5.75% 07/15/22 3,350,000.00 3,668,618.50
85,600,000.00 95,927,941.00
オーストラリアドル 小計
(7,344,243,162)
シンガポー SIGB 1.75% 02/01/23 800,000.00 826,688.00
ルドル
SIGB 1.75% 04/01/22 290,000.00 296,124.80
SIGB 1.875% 03/01/50 80,000.00 98,347.20
SIGB 2.125% 06/01/26 740,000.00 805,379.00
SIGB 2.25% 08/01/36 730,000.00 855,859.30
SIGB 2.375% 06/01/25 490,000.00 533,335.60
SIGB 2.375% 07/01/39 430,000.00 522,854.20
175/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SIGB 2.625% 05/01/28 1,050,000.00 1,196,002.50
SIGB 2.75% 03/01/46 1,240,000.00 1,709,327.60
SIGB 2.75% 04/01/42 610,000.00 801,082.50
SIGB 2.75% 07/01/23 1,070,000.00 1,139,924.50
SIGB 2.875% 07/01/29 310,000.00 364,436.00
SIGB 2.875% 09/01/30 760,000.00 909,469.20
SIGB 2% 02/01/24 410,000.00 432,377.80
SIGB 3.125% 09/01/22 1,210,000.00 1,272,859.50
SIGB 3.375% 09/01/33 1,100,000.00 1,422,388.00
SIGB 3.5% 03/01/27 880,000.00 1,037,740.00
SIGB 3% 09/01/24 1,220,000.00 1,342,695.40
13,420,000.00 15,566,891.10
シンガポールドル 小計
(1,215,929,863)
マレーシア MGS 3.418% 08/15/22 1,500,000.00 1,544,010.00
リンギット
MGS 3.478% 06/14/24 700,000.00 736,092.00
MGS 3.48% 03/15/23 2,330,000.00 2,421,499.10
MGS 3.502% 05/31/27 1,510,000.00 1,622,042.00
MGS 3.62% 11/30/21 1,240,000.00 1,265,668.00
MGS 3.733% 06/15/28 1,930,000.00 2,098,199.50
MGS 3.757% 04/20/23 1,090,000.00 1,139,289.80
MGS 3.757% 05/22/40 550,000.00 587,125.00
MGS 3.795% 09/30/22 1,500,000.00 1,557,060.00
MGS 3.8% 08/17/23 1,660,000.00 1,746,950.80
MGS 3.844% 04/15/33 2,350,000.00 2,545,426.00
MGS 3.882% 03/10/22 960,000.00 988,320.00
MGS 3.882% 03/14/25 1,030,000.00 1,108,259.40
MGS 3.885% 08/15/29 730,000.00 803,518.30
MGS 3.892% 03/15/27 1,130,000.00 1,233,304.60
MGS 3.899% 11/16/27 1,970,000.00 2,160,439.90
MGS 3.9% 11/30/26 1,440,000.00 1,572,393.60
MGS 3.906% 07/15/26 600,000.00 653,850.00
MGS 3.955% 09/15/25 2,220,000.00 2,417,091.60
MGS 4.059% 09/30/24 1,900,000.00 2,046,433.00
MGS 4.065% 06/15/50 760,000.00 804,422.00
MGS 4.181% 07/15/24 1,280,000.00 1,379,660.80
MGS 4.232% 06/30/31 2,000,000.00 2,266,320.00
MGS 4.254% 05/31/35 810,000.00 902,121.30
MGS 4.392% 04/15/26 2,440,000.00 2,713,548.40
MGS 4.498% 04/15/30 2,380,000.00 2,738,332.80
MGS 4.642% 11/07/33 2,830,000.00 3,317,835.40
MGS 4.736% 03/15/46 1,480,000.00 1,694,333.60
MGS 4.762% 04/07/37 2,280,000.00 2,671,749.60
MGS 4.893% 06/08/38 1,610,000.00 1,919,345.40
176/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MGS 4.921% 07/06/48 1,050,000.00 1,227,943.50
MGS 4.935% 09/30/43 1,560,000.00 1,820,910.00
48,820,000.00 53,703,495.40
マレーシアリンギット 小計
(1,373,735,412)
イスラエル ILGOV 0.5% 04/30/25 1,910,000.00 1,920,395.17
シェケル
ILGOV 0.75% 07/31/22 6,750,000.00 6,828,327.67
ILGOV 1.5% 05/31/37 1,100,000.00 1,087,461.54
ILGOV 1.75% 08/31/25 1,080,000.00 1,158,241.56
ILGOV 1% 03/31/30 1,770,000.00 1,784,271.51
ILGOV 2.25% 09/28/28 2,110,000.00 2,352,803.18
ILGOV 3.75% 03/31/24 4,080,000.00 4,556,896.10
ILGOV 3.75% 03/31/47 2,520,000.00 3,444,301.46
ILGOV 5.5% 01/31/22 2,110,000.00 2,251,276.10
ILGOV 5.5% 01/31/42 2,580,000.00 4,347,959.19
ILGOV 6.25% 10/30/26 5,620,000.00 7,517,404.16
31,630,000.00 37,249,337.64
イスラエルシェケル 小計
(1,163,296,814)
272,910,198,619
合計
(272,910,198,619)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 国債証券 200銘柄 100.0 % 43.4 %
カナダドル 国債証券 31銘柄 100.0 % 2.0 %
メキシコペソ 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.8 %
ユーロ 国債証券 319銘柄 100.0 % 41.4 %
イギリスポンド 国債証券 47銘柄 100.0 % 6.6 %
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.3 %
ノルウェークローネ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.6 %
ポーランドズロチ 国債証券 14銘柄 100.0 % 0.6 %
オーストラリアドル 国債証券 28銘柄 100.0 % 2.7 %
シンガポールドル 国債証券 18銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 32銘柄 100.0 % 0.5 %
イスラエルシェケル 国債証券 11銘柄 100.0 % 0.4 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
177/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年11月10日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 13,942,337,475
コール・ローン 155,893,225
株式 424,683,294,686
投資信託受益証券 274,486,515
投資証券 9,813,366,881
派生商品評価勘定 860,857,615
未収入金 767,627
未収配当金 343,674,656
差入委託証拠金 4,663,512,601
流動資産合計 454,738,191,281
資産合計 454,738,191,281
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 3,882,386
前受金 858,329,889
未払株式払込金 30,960,697
未払解約金 161,967,045
未払利息 221
流動負債合計 1,055,140,238
負債合計 1,055,140,238
純資産の部
元本等
元本 152,201,958,636
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 301,481,092,407
元本等合計 453,683,051,043
純資産合計 453,683,051,043
負債純資産合計 454,738,191,281
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
178/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2020年11月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
179/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2020年11月10日現在
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2020年11月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 152,201,958,636口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.9808円
の額
(1万口当たり純資産額) (29,808円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2020年11月10日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
180/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
2020年11月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
区分 2020年11月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
181/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
区分 2020年11月10日現在
期首 2019年11月12日
期首元本額 142,021,697,341円
期中追加設定元本額 42,198,097,324円
期中一部解約元本額 32,017,836,029円
期末元本額 152,201,958,636円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型) 2,277,743,089円
SBI資産設計オープン(分配型) 7,644,941円
SMT グローバル株式インデックス・オープン 27,280,106,939円
世界経済インデックスファンド 8,209,613,752円
外国株式インデックス・オープン 819,445,819円
DCマイセレクション25 1,008,389,141円
DCマイセレクション50 4,747,095,028円
DCマイセレクション75 5,024,553,014円
DC外国株式インデックス・オープン 10,115,165,530円
DCマイセレクションS25 424,747,413円
DCマイセレクションS50 2,020,164,918円
DCマイセレクションS75 1,490,454,193円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 83,769,105円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 186,751,658円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 128,173,740円
DC世界経済インデックスファンド 10,473,425,835円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用) 2,130,562,096円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 7,945,373円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 8,576,295円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 33,102,542円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 34,272,595円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 121,692,333円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 26,354,971円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 115,165,196円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 521,072,144円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 296,128,681円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 1,948,953,596円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 1,645,290,893円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 57,841,571円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 280,497,699円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 94,529,298円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 1,654,386,064円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用) 1,727,732,250円
外国株式ファンド・シリーズ1 977,642,529円
コア投資戦略ファンド(安定型) 1,832,322,811円
コア投資戦略ファンド(成長型) 3,722,679,110円
182/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
区分 2020年11月10日現在
分散投資コア戦略ファンドA 2,254,795,118円
分散投資コア戦略ファンドS 10,941,726,462円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 1,199,280,196円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 1,197,898,510円
コア投資戦略ファンド(切替型) 1,280,763,619円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 721,465,286円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 37,147,350円
SMT インデックスバランス・オープン 207,384,090円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 1,096,141,084円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用) 32,789,443,109円
SMT 世界経済インデックス・オープン 142,228,961円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 455,632,755円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 82,197,391円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 2,655,944円
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) 81,221,052円
グローバル経済コア 884,832,901円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 11,774,465円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 1,533,345円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 682,028,181円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 75,292,414円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 1,008,461円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 1,251,039円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 624,147円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 1,104,123円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 928,565,312円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 1,507,228,591円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 1,718,063,615円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用) 426,297,296円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 114,269,093円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用) 348,442,118円
SMTAMバランスファンド2002(適格機関投資家専用) 764,579,343円
SMTAM海外バランスファンド2020-05(適格機関投資家専用) 361,990,038円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用) 349,101,065円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2020年11月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 54,765,705,575
投資信託受益証券 △10,544,942
投資証券 408,586,406
183/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合計 55,163,747,039
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2020年11月10日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 17,110,733,739 - 17,969,063,628 858,329,889
合計 17,110,733,739 - 17,969,063,628 858,329,889
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2020年11月10日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 860,365,340 - 861,720,000 △1,354,660
アメリカドル 652,999,300 - 654,344,000 △1,344,700
ユーロ 124,263,100 - 124,270,000 △6,900
イギリスポンド 83,102,940 - 83,106,000 △3,060
合計 860,365,340 - 861,720,000 △1,354,660
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
184/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル BAKER HUGHES CO 57,980 17.67 1,024,506.60
CABOT OIL & GAS CORP 35,879 16.65 597,385.35
CHENIERE ENERGY INC 21,976 51.80 1,138,356.80
CHEVRON CORP 180,665 79.40 14,344,801.00
CONCHO RESOURCES INC 19,245 48.53 933,959.85
CONOCOPHILLIPS 100,048 33.38 3,339,602.24
DIAMONDBACK ENERGY INC 16,913 32.40 547,981.20
EOG RESOURCES INC 55,405 40.31 2,233,375.55
EXXON MOBIL 397,774 36.93 14,689,793.82
HALLIBURTON CO 77,539 14.38 1,115,010.82
HESS CORP 24,844 43.39 1,077,981.16
KINDER MORGAN INC 193,367 12.30 2,378,414.10
MARATHON PETROLEUM CORP 61,979 36.47 2,260,374.13
NATIONAL OILWELL VARCO INC 37,162 11.46 425,876.52
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 80,482 12.23 984,294.86
ONEOK INC 41,832 31.35 1,311,433.20
PHILLIPS 66 39,493 57.03 2,252,285.79
PIONEER NATURAL RESOURCES 15,844 88.37 1,400,134.28
SCHLUMBERGER 131,946 18.25 2,408,014.50
VALERO ENERGY CORP 38,903 50.08 1,948,262.24
WILLIAMS COS 114,214 19.35 2,210,040.90
AIR PRODUCTS&CHEMICALS 20,949 312.67 6,550,123.83
ALBEMARLE CORP 10,180 116.73 1,188,311.40
AMCOR PLC 151,315 12.04 1,821,832.60
AVERY DENNISON CORP 7,457 152.35 1,136,073.95
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 17,606 27.88 490,855.28
BALL CORP 29,987 92.98 2,788,191.26
CELANESE CORP-SERIES A 11,053 126.25 1,395,441.25
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 19,071 28.96 552,296.16
CORTEVA INC 70,180 34.64 2,431,035.20
CROWN HOLDINGS INC 12,992 91.35 1,186,819.20
DOW INC 70,527 52.12 3,675,867.24
DUPONT DE NEMOURS INC 69,779 61.66 4,302,573.14
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 14,391 90.34 1,300,082.94
ECOLAB INC 24,220 216.90 5,253,318.00
FMC CORP 12,118 109.84 1,331,041.12
FREEPORT-MCMORAN INC 138,927 19.79 2,749,365.33
185/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INT'L PAPER CO 33,803 47.36 1,600,910.08
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 7,504 112.38 843,299.52
LINDE PLC 49,702 257.65 12,805,720.30
LYONDELLBASELL INDU-CL A 25,513 79.39 2,025,477.07
MARTIN MARIETTA MATERIALS 5,981 261.43 1,563,612.83
MOSAIC CO/THE 31,911 17.00 542,487.00
NEWMONT CORPORATION 76,214 66.01 5,030,886.14
NUCOR CORP 29,015 50.76 1,472,801.40
PACKAGING CORP OF AMERICA 8,890 126.79 1,127,163.10
PPG INDUSTRIES INC 22,118 141.87 3,137,880.66
RPM INTERNATIONAL INC 12,430 89.80 1,116,214.00
SEALED AIR CORP 14,689 42.87 629,717.43
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 7,757 690.76 5,358,225.32
STEEL DYNAMICS INC 18,273 33.35 609,404.55
VULCAN MATERIALS CO 12,657 135.68 1,717,301.76
WESTROCK CO 24,734 40.34 997,769.56
3 M COMPANY 54,179 163.43 8,854,473.97
AERCAP HOLDINGS NV 10,498 35.52 372,888.96
ALLEGION PLC 8,963 111.87 1,002,690.81
AMETEK INC 20,674 114.07 2,358,283.18
BOEING CO 50,512 179.36 9,059,832.32
CARRIER GLOBAL CORP 75,551 38.80 2,931,378.80
CATERPILLAR 51,008 170.82 8,713,186.56
CUMMINS INC 13,804 228.97 3,160,701.88
DEERE&CO 28,040 248.87 6,978,314.80
DOVER CORP 13,872 119.72 1,660,755.84
EATON CORP 37,842 113.50 4,295,067.00
EMERSON ELECTRIC CO 56,530 76.29 4,312,673.70
FASTENAL CO 51,828 45.99 2,383,569.72
FORTIVE CORP 28,503 70.33 2,004,615.99
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC 12,810 80.06 1,025,568.60
GENERAL DYNAMICS CORP 22,742 147.13 3,346,030.46
GENERAL ELECTRIC CO 826,055 8.72 7,203,199.60
GRAINGER (WW) INC 4,351 388.22 1,689,145.22
HD SUPPLY HOLDINGS INC 15,226 43.75 666,137.50
HEICO CORP 3,640 125.79 457,875.60
HEICO CORP-CLASS A 6,449 112.47 725,319.03
HONEYWELL INTL INC 66,069 196.99 13,014,932.31
HOWMET AEROSPACE INC 36,550 22.43 819,816.50
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 3,522 155.97 549,326.34
IDEX CORP 6,916 187.81 1,298,893.96
ILLINOIS TOOL WORKS 29,811 213.89 6,376,274.79
186/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INGERSOLL-RAND INC 31,562 42.78 1,350,222.36
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 12,026 100.13 1,204,163.38
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 20,100 46.35 931,635.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 20,500 22.01 451,205.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 69,045 44.42 3,066,978.90
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 20,431 185.85 3,797,101.35
LENNOX INTERNATIONAL INC 3,062 291.83 893,583.46
LOCKHEED MARTIN CORP 23,771 363.95 8,651,455.45
MASCO CORP 23,467 53.74 1,261,116.58
NORDSON CORP 4,880 201.78 984,686.40
NORTHROP GRUMMAN CORP 14,956 301.28 4,505,943.68
OTIS WORLDWIDE CORP 37,519 63.50 2,382,456.50
OWENS CORNING 10,458 66.09 691,169.22
PACCAR INC 32,395 90.60 2,934,987.00
PARKER HANNIFIN CORP 12,596 252.79 3,184,142.84
PENTAIR PLC 14,533 52.83 767,778.39
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 142,554 64.99 9,264,584.46
ROCKWELL AUTOMATION INC 11,374 254.74 2,897,412.76
ROPER TECHNOLOGIES INC 9,876 390.21 3,853,713.96
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 13,828 46.97 649,501.16
SMITH (A.O.) CORP 12,146 53.13 645,316.98
SNAP-ON INC 4,900 168.26 824,474.00
STANLEY BLACK&DECKER 14,654 177.41 2,599,766.14
SUNRUN INC 11,100 55.49 615,939.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 3,501 364.12 1,274,784.12
TEXTRON 21,534 42.49 914,979.66
TRANE TECHNOLOGIES PLC 21,896 145.67 3,189,590.32
TRANSDIGM GROUP INC 4,664 568.32 2,650,644.48
UNITED RENTALS INC 6,643 205.82 1,367,262.26
WABTEC CORP 17,764 68.61 1,218,788.04
XYLEM INC 17,545 93.53 1,640,983.85
CINTAS CORP 8,272 363.46 3,006,541.12
COPART INC 19,784 121.33 2,400,392.72
COSTAR GROUP INC 3,834 911.92 3,496,301.28
EQUIFAX INC 11,579 151.90 1,758,850.10
IHS MARKIT LTD 35,672 91.15 3,251,502.80
NIELSEN HOLDINGS PLC 34,849 15.64 545,038.36
REPUBLIC SERVICES INC 20,007 100.41 2,008,902.87
ROBERT HALF INTL INC 9,566 62.11 594,144.26
ROLLINS INC 14,566 56.94 829,388.04
TRANSUNION 17,091 95.45 1,631,335.95
VERISK ANALYTICS INC 14,560 196.31 2,858,273.60
187/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WASTE CONNECTIONS INC 24,629 106.27 2,617,323.83
WASTE MANAGEMENT INC 39,877 120.96 4,823,521.92
AMERCO 1,000 388.71 388,710.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 13,186 93.92 1,238,429.12
CSX CORP 72,242 88.20 6,371,744.40
DELTA AIR LINES INC 12,549 36.77 461,426.73
EXPEDITORS INTL WASH INC 15,868 87.31 1,385,435.08
FEDEX CORP 23,427 263.88 6,181,916.76
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 8,319 124.31 1,034,134.89
KANSAS CITY SOUTHERN 8,711 184.31 1,605,524.41
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 10,700 38.69 413,983.00
NORFOLK SOUTHERN CORP 24,186 230.42 5,572,938.12
OLD DOMINION FREIGHT LINE 9,013 199.29 1,796,200.77
SOUTHWEST AIRLINES CO 11,465 43.89 503,198.85
UBER TECHNOLOGIES INC 87,546 48.18 4,217,966.28
UNION PACIFIC CORP 63,856 198.00 12,643,488.00
UNITED PARCEL SERVICE B 66,291 163.22 10,820,017.02
XPO LOGISTICS INC 8,001 99.30 794,499.30
APTIV PLC 24,462 106.69 2,609,850.78
AUTOLIV INC 6,776 83.83 568,032.08
BORGWARNER INC 23,790 37.99 903,782.10
FORD MOTOR COMPANY 370,912 8.20 3,041,478.40
GENERAL MOTORS CO 119,364 38.96 4,650,421.44
LEAR CORP 5,287 135.41 715,912.67
TESLA INC 69,867 421.26 29,432,172.42
DR HORTON INC 32,171 64.95 2,089,506.45
GARMIN LTD 12,854 115.27 1,481,680.58
HASBRO INC 12,468 85.40 1,064,767.20
LENNAR CORP-CL A 24,928 70.40 1,754,931.20
LULULEMON ATHLETICA INC 11,527 326.96 3,768,867.92
MOHAWK INDUSTRIES INC 5,062 122.23 618,728.26
NEWELL BRANDS INC 37,563 19.11 717,828.93
NIKE B 116,668 128.95 15,044,338.60
NVR INC 337 3,974.91 1,339,544.67
PELOTON INTERACTIVE INC-A 18,478 100.01 1,847,984.78
PULTE GROUP INC 26,783 40.64 1,088,461.12
RALPH LAUREN CORPORATION 4,578 81.74 374,205.72
VF CORP 31,438 77.81 2,446,190.78
WHIRLPOOL CORP 6,079 180.69 1,098,414.51
ARAMARK 24,034 35.12 844,074.08
CARNIVAL CORPORATION 40,341 19.25 776,564.25
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 2,444 1,278.13 3,123,749.72
188/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DARDEN RESTAURANTS INC 13,347 120.55 1,608,980.85
DOMINO'S PIZZA INC 3,721 376.55 1,401,142.55
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 25,491 104.19 2,655,907.29
LAS VEGAS SANDS CORP 33,100 57.87 1,915,497.00
MARRIOTT INTL A 26,161 118.30 3,094,846.30
MCDONALD'S CORP 69,943 213.22 14,913,246.46
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR 17,662 18.89 333,635.18
MGM RESORTS INTERNATIONAL 40,847 25.30 1,033,429.10
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 15,603 75.43 1,176,934.29
STARBUCKS CORP 110,010 95.88 10,547,758.80
VAIL RESORTS INC 3,574 269.85 964,443.90
WYNN RESORTS LTD 9,302 102.24 951,036.48
YUM BRANDS INC 29,466 101.98 3,004,942.68
ACTIVISION BLIZZARD INC 72,713 75.41 5,483,287.33
ALPHABET INC-CL A 28,190 1,761.42 49,654,429.80
ALPHABET INC-CL C 28,424 1,763.00 50,111,512.00
ALTICE USA INC- A 29,505 29.42 868,037.10
CABLE ONE INC 501 1,891.99 947,886.99
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 13,617 613.20 8,349,944.40
COMCAST CORP-CL A 428,273 47.18 20,205,920.14
DISCOVERY INC - A 12,804 22.12 283,224.48
DISCOVERY INC-C 28,190 20.11 566,900.90
DISH NETWORK CORPORATION-A 24,103 28.04 675,968.63
ELECTRONIC ARTS INC 26,822 116.97 3,137,369.34
FACEBOOK INC-A 226,861 278.77 63,242,040.97
FOX CORP - CLASS A 33,968 26.25 891,660.00
FOX CORP- CLASS B 15,092 26.19 395,259.48
IAC/INTERACTIVECORP 7,821 136.25 1,065,611.25
INTERPUBLIC GROUP OF COS 33,834 21.09 713,559.06
LIBERTY BROADBAND-A 2,579 145.15 374,341.85
LIBERTY BROADBAND-C 10,201 145.55 1,484,755.55
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 18,693 40.93 765,104.49
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 17,264 39.65 684,517.60
LIBERTY SIRIUSXM-A 6,384 39.59 252,742.56
LIVE NATION ENTERTAINMENT 13,908 64.36 895,118.88
MATCH GROUP INC 23,371 137.22 3,206,968.62
NETFLIX INC 41,353 470.50 19,456,586.50
NEWS CORP-CLASS A 33,479 15.66 524,448.53
OMNICOM GROUP 20,835 55.49 1,156,134.15
PINTEREST INC- CLASS A 40,003 57.75 2,310,173.25
ROKU INC 9,741 221.91 2,161,625.31
SIRIUS XM HOLDINGS INC 114,917 6.05 695,247.85
189/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SNAP INC - A 84,912 41.10 3,489,883.20
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 10,751 159.99 1,720,052.49
THE WALT DISNEY CO 169,806 142.59 24,212,637.54
TWITTER INC 75,690 43.19 3,269,051.10
VIACOMCBS INC-CLASS B 53,976 29.05 1,568,002.80
ZILLOW GROUP INC-C 12,368 104.12 1,287,756.16
ADVANCE AUTO PARTS 6,186 156.63 968,913.18
AMAZON.COM 39,938 3,143.74 125,554,688.12
AUTOZONE INC 2,216 1,151.39 2,551,480.24
BEST BUY COMPANY INC 22,912 111.00 2,543,232.00
BOOKING HOLDINGS INC 3,859 2,118.24 8,174,288.16
BURLINGTON STORES INC 5,808 236.40 1,373,011.20
CARMAX INC 15,563 95.97 1,493,581.11
DOLLAR GENERAL CORP 23,780 210.49 5,005,452.20
DOLLAR TREE INC 22,651 95.87 2,171,551.37
EBAY 66,540 48.32 3,215,212.80
EXPEDIA GROUP INC 13,028 128.64 1,675,921.92
GENUINE PARTS CO 13,937 98.49 1,372,655.13
HOME DEPOT 101,081 269.97 27,288,837.57
LKQ CORP 29,351 35.44 1,040,199.44
LOWES COMPANIES 71,063 153.45 10,904,617.35
MERCADOLIBRE INC 4,293 1,330.72 5,712,780.96
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 7,031 455.04 3,199,386.24
ROSS STORES INC 33,683 107.82 3,631,701.06
TARGET (DAYTON HUDSON) 47,144 154.91 7,303,077.04
TIFFANY & CO 10,426 131.16 1,367,474.16
TJX COMPANIES INC 112,998 60.90 6,881,578.20
TRACTOR SUPPLY COMPANY 11,212 129.60 1,453,075.20
ULTA BEAUTY INC 5,150 247.20 1,273,080.00
WAYFAIR INC- CLASS A 6,000 235.33 1,411,980.00
COSTCO WHOLESALE CORP 41,539 365.00 15,161,735.00
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD 33,900 4.24 143,736.00
KROGER CO 71,185 31.01 2,207,446.85
SYSCO CORP 45,437 71.08 3,229,661.96
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 67,566 39.78 2,688,113.31
WALMART INC 133,237 143.54 19,124,838.98
ALTRIA GROUP INC 175,164 38.17 6,686,009.88
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 52,189 49.29 2,572,395.81
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 29,010 76.98 2,233,189.80
BUNGE LIMITED 13,606 56.85 773,501.10
CAMPBELL SOUP CO (US) 15,869 46.12 731,878.28
COCA-COLA CO 383,648 52.57 20,168,375.36
190/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 20,884 39.30 820,741.20
CONAGRA BRANDS INC 45,992 34.38 1,581,204.96
CONSTELLATION BRANDS INC-A 15,911 200.75 3,194,133.25
GENERAL MILLS INC 58,696 58.36 3,425,498.56
HERSHEY FOODS CORPORATION 13,896 149.72 2,080,509.12
HORMEL FOODS CORP 27,157 49.49 1,343,999.93
INGREDION INC 5,835 73.02 426,071.70
JM SMUCKER CO 10,802 113.26 1,223,434.52
KELLOGG CO 24,092 62.96 1,516,832.32
KEURIG DR PEPPER INC 31,200 27.73 865,176.00
KRAFT HEINZ CO/THE 66,798 30.62 2,045,354.76
LAMB WESTON HOLDINGS INC 12,924 75.87 980,543.88
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 11,757 178.32 2,096,508.24
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 18,203 41.16 749,235.48
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 134,530 55.92 7,522,917.60
MONSTER BEVERAGE CORP 37,118 81.35 3,019,549.30
PEPSICO INC 130,482 138.45 18,065,232.90
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 146,553 71.63 10,497,591.39
TYSON FOODS INC 28,214 60.35 1,702,714.90
CHURCH & DWIGHT CO INC 23,454 84.83 1,989,602.82
CLOROX COMPANY 11,960 194.91 2,331,123.60
COLGATE-PALMOLIVE CO 76,780 81.78 6,279,068.40
ESTEE LAUDER CO-CL A 21,239 246.21 5,229,254.19
KIMBERLY-CLARK CORP 32,173 132.66 4,268,070.18
PROCTER & GAMBLE CO 232,638 137.99 32,101,717.62
ABBOTT LABORATORIES 166,348 109.39 18,196,807.72
ABIOMED INC 4,421 279.61 1,236,155.81
ALIGN TECHNOLOGY INC 7,113 476.99 3,392,829.87
AMERISOURCEBERGEN CORP 14,604 106.26 1,551,821.04
ANTHEM INC 23,782 322.41 7,667,554.62
BAXTER INTERNATIONAL 47,484 80.97 3,844,779.48
BECTON DICKINSON & CO 27,332 240.31 6,568,152.92
BOSTON SCIENTIFIC CORP 134,860 38.21 5,153,000.60
CARDINAL HEALTH 27,968 55.41 1,549,706.88
CENTENE CORP 54,883 68.82 3,777,048.06
CERNER CORP 27,382 73.87 2,022,708.34
CIGNA CORP 34,815 211.20 7,352,928.00
CVS HEALTH CORP 123,229 67.53 8,321,654.37
DANAHER CORP 60,004 233.78 14,027,735.12
DAVITA INC 7,259 102.33 742,813.47
DENTSPLY SIRONA INC 20,188 51.40 1,037,663.20
DEXCOM INC 8,490 343.84 2,919,201.60
191/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 58,536 84.00 4,917,024.00
HCA HEALTHCARE INC 25,577 147.32 3,768,003.64
HENRY SCHEIN INC 14,096 68.00 958,528.00
HOLOGIC INC 24,459 68.35 1,671,772.65
HUMANA INC 12,486 422.99 5,281,453.14
IDEXX LABORATORIES INC 8,212 436.45 3,584,127.40
INSULET CORP 5,923 255.33 1,512,319.59
INTUITIVE SURGICAL INC 10,990 773.45 8,500,215.50
LABORATORY CRP OF AMER 9,714 198.55 1,928,714.70
MASIMO CORP 4,504 242.20 1,090,868.80
MCKESSON CORP 15,393 178.51 2,747,804.43
MEDTRONIC PLC 126,184 113.22 14,286,552.48
MOLINA HEALTHCARE INC 5,724 207.10 1,185,440.40
QUEST DIAGNOSTICS 12,894 120.32 1,551,406.08
RESMED INC 13,491 220.59 2,975,979.69
STERIS PLC 8,111 190.05 1,541,495.55
STRYKER CORP 31,863 234.35 7,467,094.05
TELADOC HEALTH INC 11,015 177.98 1,960,449.70
TELEFLEX INC 4,427 363.96 1,611,250.92
THE COOPER COS INC 5,096 351.74 1,792,467.04
UNITEDHEALTH GROUP INC 89,134 350.00 31,196,900.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 7,248 126.77 918,828.96
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 8,237 172.98 1,424,836.26
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 13,025 269.04 3,504,246.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 7,017 286.54 2,010,651.18
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 19,627 155.95 3,060,830.65
ABBVIE INC 166,147 95.12 15,803,902.64
AGILENT TECHNOLOGIES 29,371 112.50 3,304,237.50
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 20,726 124.88 2,588,262.88
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 10,665 127.48 1,359,574.20
AMGEN 55,348 235.00 13,006,780.00
AVANTOR INC 44,570 26.81 1,194,921.70
BEIGENE LTD-ADR 3,859 280.00 1,080,520.00
BIO-RAD LABORATORIES-A 2,141 579.96 1,241,694.36
BIOGEN INC 15,428 236.26 3,645,019.28
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 17,171 75.09 1,289,370.39
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 212,929 64.08 13,644,490.32
CATALENT INC 13,739 101.91 1,400,141.49
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 36,061 31.06 1,120,054.66
EXACT SCIENCES CORP 15,478 123.16 1,906,270.48
GILEAD SCIENCES INC 118,215 59.05 6,980,595.75
ILLUMINA INC 13,885 305.69 4,244,505.65
192/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INCYTE CORP 17,504 81.28 1,422,725.12
IONIS PHARMACEUTICALS INC 12,817 50.10 642,131.70
IQVIA HOLDINGS INC 17,736 173.66 3,080,033.76
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 4,971 146.18 726,660.78
JOHNSON & JOHNSON 247,547 146.08 36,161,665.76
LILLY (ELI) & CO 81,065 142.33 11,537,981.45
MERCK & CO 237,327 80.50 19,104,823.50
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 2,261 1,179.58 2,667,030.38
MODERNA INC 25,034 77.74 1,946,143.16
MYLAN NV 49,481 15.12 748,152.72
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 8,474 102.81 871,211.94
PERKINELMER INC 10,645 128.09 1,363,518.05
PERRIGO CO PLC 13,392 46.03 616,433.76
PFIZER 522,315 39.20 20,474,748.00
REGENERON PHARMACEUTICALS 9,523 567.55 5,404,778.65
SAREPTA THERAPEUTICS INC 7,147 125.56 897,377.32
SEAGEN INC 11,471 168.46 1,932,404.66
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 108,484 9.67 1,049,040.28
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 37,148 484.99 18,016,408.52
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 24,454 222.85 5,449,573.90
WATERS CORP 5,957 230.44 1,372,731.08
ZOETIS INC 44,775 165.20 7,396,830.00
BANK OF AMERICA CORP 734,208 27.76 20,381,614.08
CITIGROUP 196,067 47.64 9,340,631.88
CITIZENS FINANCIAL GROUP 40,010 32.33 1,293,523.30
COMERICA INC 14,360 53.93 774,434.80
EAST WEST BANCORP INC 13,827 45.52 629,405.04
FIFTH THIRD BANCORP 67,941 26.56 1,804,512.96
FIRST REPUBLIC BANK/CA 15,872 137.24 2,178,273.28
HUNTINGTON BANCSHARES INC 99,012 11.95 1,183,193.40
JPMORGAN CHASE & CO 286,357 116.90 33,475,133.30
KEY CORP 94,322 15.20 1,433,694.40
M & T BANK CORP 11,721 123.92 1,452,466.32
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC 36,720 12.77 468,914.40
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 40,092 127.98 5,130,974.16
REGIONS FINL CORP 92,434 15.22 1,406,845.48
SIGNATURE BANK 5,223 97.96 511,645.08
SVB FINANCIAL GROUP 4,943 332.04 1,641,273.72
TRUIST FINANCIAL CORP 127,255 48.52 6,174,412.60
US BANCORP 128,061 44.16 5,655,173.76
WELLS FARGO & CO 366,879 24.22 8,885,809.38
ZIONS BANCORPORATION 15,186 39.58 601,061.88
193/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ALLY FINANCIAL INC 36,028 29.87 1,076,156.36
AMERICAN EXPRESS 64,516 117.37 7,572,242.92
AMERIPRISE FINANCIAL INC 11,676 182.94 2,136,007.44
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 15,153 44.00 666,732.00
BANK NEW YORK CO 73,913 39.16 2,894,433.08
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 130,701 221.50 28,950,271.50
BLACKROCK INC 14,366 666.02 9,568,043.32
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A 62,438 56.04 3,499,025.52
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 42,052 86.95 3,656,421.40
CARLYLE GROUP INC/THE 16,087 27.66 444,966.42
CBOE GLOBAL MARKETS INC 10,612 87.20 925,366.40
CME GROUP INC 33,845 162.41 5,496,766.45
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 27,704 76.19 2,110,767.76
EQUITABLE HOLDINGS INC 40,215 24.18 972,398.70
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 3,633 316.71 1,150,607.43
FRANKLIN RESOURCES INC 26,070 20.42 532,349.40
GOLDMAN SACHS GROUP INC 30,819 214.93 6,623,927.67
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 51,672 98.22 5,075,223.84
INVESCO LTD 44,943 14.84 666,954.12
KKR & CO INC 47,403 38.01 1,801,788.03
MARKETAXESS HOLDINGS INC 3,593 534.84 1,921,680.12
MOODY'S CORP 15,637 275.45 4,307,211.65
MORGAN STANLEY 127,048 56.02 7,117,228.96
MSCI INC 7,815 390.46 3,051,444.90
NASDAQ INC 10,979 129.68 1,423,756.72
NORTHERN TRUST CORP 17,625 90.80 1,600,350.00
PRICE T ROWE GROUP INC 21,597 137.03 2,959,436.91
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 11,968 85.59 1,024,341.12
S&P GLOBAL INC 22,701 346.41 7,863,853.41
SCHWAB (CHARLES) CORP 143,656 44.96 6,458,773.76
SEI INVESTMENTS COMPANY 12,261 55.85 684,776.85
STATE STREET CORP 31,754 70.10 2,225,955.40
SYNCHRONY FINANCIAL 46,378 29.85 1,384,383.30
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 9,061 58.58 530,793.38
VOYA FINANCIAL INC 12,505 53.43 668,142.15
AFLAC 62,907 41.49 2,610,011.43
ALLEGHANY CORP 1,276 624.83 797,283.08
ALLSTATE CORP 29,185 93.89 2,740,179.65
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 6,319 84.14 531,680.66
AMERICAN INT'L GROUP 85,292 37.52 3,200,155.84
AON PLC 21,468 192.91 4,141,391.88
ARCH CAPITAL GROUP LTD 38,796 34.44 1,336,134.24
194/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ARTHUR J GALLAGHER & CO 17,833 109.98 1,961,273.34
ASSURANT INC 5,819 131.80 766,944.20
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 10,207 40.58 414,200.06
BROWN & BROWN INC 22,945 45.92 1,053,634.40
CHUBB LTD 42,622 146.98 6,264,581.56
CINCINNATI FINANCIAL CORP 14,851 85.73 1,273,176.23
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 2,166 231.76 501,992.16
EVEREST RE GROUP LTD 3,926 231.69 909,614.94
FNF GROUP 24,961 33.31 831,450.91
GLOBE LIFE INC 9,867 91.47 902,534.49
HARTFORD FINANCIAL SVCS 34,481 44.87 1,547,162.47
LINCOLN NATIONAL CORP 16,364 42.63 697,597.32
LOEWS CORP 25,707 42.55 1,093,832.85
MARKEL CORP 1,312 1,027.89 1,348,591.68
MARSH & MCLENNAN COS 48,155 110.58 5,324,979.90
METLIFE INC 73,194 44.94 3,289,338.36
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 26,615 47.64 1,267,938.60
PROGRESSIVE CORP 55,260 90.39 4,994,951.40
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 37,511 73.45 2,755,182.95
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 6,652 126.79 843,407.08
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 4,864 170.36 828,631.04
TRAVELERS COS INC/THE 23,997 134.28 3,222,317.16
WILLIS TOWERS WATSON PLC 12,016 196.00 2,355,136.00
WR BERKLEY CORP 14,085 69.22 974,963.70
CBRE GROUP INC-A 30,111 58.15 1,750,954.65
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 98,700 3.90 384,930.00
JONES LANG LASALLE INC 4,484 137.13 614,890.92
WEYERHAEUSER CO 69,607 28.14 1,958,740.98
ACCENTURE PLC-CL A 59,931 240.22 14,396,624.82
ADOBE INC 45,295 471.14 21,340,286.30
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC 15,447 99.27 1,533,423.69
ANSYS INC 8,044 328.47 2,642,212.68
AUTODESK INC 20,707 262.61 5,437,865.27
AUTOMATIC DATA PROCESS 40,567 169.89 6,891,927.63
AVALARA INC 7,698 153.84 1,184,260.32
BLACK KNIGHT INC 14,413 86.77 1,250,616.01
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 13,438 86.46 1,161,849.48
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC 10,971 146.88 1,611,420.48
CADENCE DESIGN SYSTEMS 26,500 118.57 3,142,105.00
CDK GLOBAL INC 10,687 49.06 524,304.22
CHECK POINT SOFTWARE TECH 10,486 119.52 1,253,286.72
CITRIX SYSTEMS INC 10,444 114.65 1,197,404.60
195/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 51,182 73.88 3,781,326.16
COUPA SOFTWARE INC 6,059 285.56 1,730,208.04
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 14,009 126.55 1,772,838.95
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 3,100 105.54 327,174.00
DATADOG INC - CLASS A 13,055 94.89 1,238,788.95
DOCUSIGN INC 16,480 197.60 3,256,448.00
DROPBOX INC-CLASS A 24,217 18.75 454,068.75
DYNATRACE INC 17,890 35.49 634,916.10
EPAM SYSTEMS INC 5,266 318.54 1,677,431.64
FAIR ISAAC CORP 2,615 430.50 1,125,757.50
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 58,208 141.69 8,247,491.52
FISERV INC 53,732 109.10 5,862,161.20
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 7,994 269.12 2,151,345.28
FORTINET INC 12,295 117.11 1,439,867.45
GARTNER INC 8,569 155.85 1,335,478.65
GLOBAL PAYMENTS INC 27,817 193.66 5,387,040.22
GODADDY INC - CLASS A 15,914 70.63 1,124,005.82
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 7,923 109.25 865,587.75
INTL BUSINESS MACHINES CORP 83,603 115.53 9,658,654.59
INTUIT INC 24,576 360.14 8,850,800.64
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 7,360 158.83 1,168,988.80
LEIDOS HOLDINGS 12,829 94.63 1,214,008.27
MASTERCARD INC-CLASS A 83,996 344.56 28,941,661.76
MICROSOFT CORP 678,610 218.39 148,201,637.90
MONGODB INC 4,623 239.89 1,109,011.47
NORTONLIFELOCK INC 50,376 19.46 980,316.96
OKTA INC 11,056 217.39 2,403,463.84
ORACLE CORP 192,947 56.84 10,967,107.48
PALO ALTO NETWORKS INC 8,711 252.13 2,196,304.43
PAYCHEX INC 30,214 90.59 2,737,086.26
PAYCOM SOFTWARE INC 4,755 405.05 1,926,012.75
PAYPAL HOLDINGS INC 104,882 184.72 19,373,803.04
PTC INC 9,984 92.91 927,613.44
RINGCENTRAL INC-CLASS A 6,982 267.01 1,864,263.82
SALESFORCE.COM INC 84,561 259.28 21,924,976.08
SERVICENOW INC 17,969 501.96 9,019,719.24
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A 37,111 25.79 957,092.69
SNOWFLAKE INC-CLASS A 2,750 239.84 659,560.00
SPLUNK INC 14,752 196.32 2,896,112.64
SQUARE INC - A 34,285 184.08 6,311,182.80
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 21,775 64.54 1,405,358.50
SYNOPSYS INC 14,302 233.79 3,343,664.58
196/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 3,705 761.37 2,820,875.85
TWILIO INC - A 11,282 274.00 3,091,268.00
TYLER TECHNOLOGIES INC 3,713 420.42 1,561,019.46
VERISIGN INC 9,910 203.46 2,016,288.60
VISA INC-CLASS A SHARES 158,538 212.68 33,717,861.84
VMWARE INC-CLASS A 7,867 140.86 1,108,145.62
WESTERN UNION CO 38,757 21.44 830,950.08
WIX.COM LTD 5,010 254.00 1,272,540.00
WORKDAY INC-CLASS A 16,479 223.40 3,681,408.60
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 15,018 413.24 6,206,038.32
ZSCALER INC 6,234 128.77 802,752.18
AMPHENOL CORPORATION 27,456 121.59 3,338,375.04
APPLE INC 1,632,757 116.32 189,922,294.24
ARISTA NETWORKS INC 5,179 261.68 1,355,240.72
ARROW ELECTRONICS INC 7,839 85.74 672,115.86
CDW CORP/DE 13,742 143.95 1,978,160.90
CISCO SYSTEMS 397,144 38.20 15,170,900.80
COGNEX CORP 16,230 70.54 1,144,864.20
CORNING 72,399 35.68 2,583,196.32
DELL TECHNOLOGIES -C 21,530 64.24 1,383,087.20
F5 NETWORKS INC 5,350 154.97 829,089.50
FLIR SYSTEMS INC 11,686 36.85 430,629.10
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 123,779 9.73 1,204,369.67
HP INC 135,773 19.73 2,678,801.29
IPG PHOTONICS CORP 3,207 204.34 655,318.38
JUNIPER NETWORKS INC 31,304 21.42 670,531.68
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 17,624 115.56 2,036,629.44
MOTOROLA SOLUTIONS INC 16,158 170.26 2,751,061.08
NETAPP INC 20,586 49.65 1,022,094.90
SEAGATE TECHNOLOGY 22,836 54.15 1,236,569.40
TE CONNECTIVITY LTD 31,267 105.86 3,309,924.62
TRIMBLE IMS HOLDINGS 23,884 57.54 1,374,285.36
WESTERN DIGITAL CORP 28,454 41.48 1,180,271.92
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 5,162 352.71 1,820,689.02
AT&T INC 669,946 28.30 18,959,471.80
CENTURYLINK INC 93,962 9.25 869,148.50
LIBERTY GLOBAL PLC-A 15,516 19.89 308,613.24
LIBERTY GLOBAL PLC-C 33,680 19.29 649,687.20
T-MOBILE US INC 53,428 122.78 6,559,889.84
VERIZON COMMUNICATIONS 388,985 59.84 23,276,862.40
AES CORP 61,761 20.97 1,295,128.17
ALLIANT ENERGY CORPORATION 24,156 56.63 1,367,954.28
197/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AMEREN CORPORATION 23,120 83.04 1,919,884.80
AMERICAN ELECTRIC POWER 46,898 90.26 4,233,013.48
AMERICAN WATER WORKS CO INC 16,922 162.33 2,746,948.26
ATMOS ENERGY CORP 11,419 97.79 1,116,664.01
CENTERPOINT ENERGY INC 48,162 23.73 1,142,884.26
CMS ENERGY CORP 26,742 66.14 1,768,715.88
CONSOLIDATED EDISON INC 31,745 79.28 2,516,743.60
DOMINION ENERGY INC 79,161 84.02 6,651,107.22
DTE ENERGY COMPANY 18,360 128.81 2,364,951.60
DUKE ENERGY CORP 69,344 95.40 6,615,417.60
EDISON INTL 37,630 60.76 2,286,398.80
ENTERGY CORP 18,696 109.15 2,040,668.40
ESSENTIAL UTILITIES INC 20,834 44.93 936,071.62
EVERGY INC 21,330 57.99 1,236,926.70
EVERSOURCE ENERGY 30,920 93.53 2,891,947.60
EXELON CORP 92,303 43.32 3,998,565.96
FIRSTENERGY CORP 50,559 29.52 1,492,501.68
NEXTERA ENERGY INC 184,228 75.51 13,911,056.28
NISOURCE INC 35,781 24.11 862,679.91
NRG ENERGY INC 23,078 31.92 736,649.76
OGE ENERGY CORP 19,225 32.66 627,888.50
PG&E CORP 92,713 10.42 966,069.46
PINNACLE WEST CAPITAL 10,772 87.94 947,289.68
PPL CORPORATION 69,904 28.75 2,009,740.00
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 47,290 60.38 2,855,370.20
SEMPRA ENERGY 27,061 130.39 3,528,483.79
SOUTHERN CO 99,701 62.32 6,213,366.32
UGI CORP 18,019 34.36 619,132.84
VISTRA CORP 37,797 18.91 714,741.27
WEC ENERGY GROUP INC 29,921 103.83 3,106,697.43
XCEL ENERGY INC 49,733 73.43 3,651,894.19
ADVANCED MICRO DEVICES 110,338 83.12 9,171,294.56
ANALOG DEVICES 34,849 135.82 4,733,191.18
APPLIED MATERIALS 88,168 71.30 6,286,378.40
BROADCOM INC 37,616 375.54 14,126,312.64
INTEL CORP 398,108 45.60 18,153,724.80
KLA CORP 15,078 232.32 3,502,920.96
LAM RESEARCH CORP 13,726 416.28 5,713,859.28
MARVELL TECHNOLOGY GROUP 61,408 42.21 2,592,031.68
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 25,481 81.07 2,065,744.67
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 22,844 126.51 2,889,994.44
MICRON TECHNOLOGY 105,024 55.96 5,877,143.04
198/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NVIDIA CORP 57,796 545.23 31,512,113.08
NXP SEMICONDUCTORS NV 25,742 144.86 3,728,986.12
ON SEMICONDUCTOR CORP 35,996 27.53 990,969.88
QORVO INC 10,609 149.48 1,585,833.32
QUALCOMM 105,875 142.61 15,098,833.75
SKYWORKS SOLUTIONS INC 15,879 144.58 2,295,785.82
TERADYNE INC 16,048 101.53 1,629,353.44
TEXAS INSTRUMENTS 86,379 156.22 13,494,127.38
XILINX INC 23,457 130.35 3,057,619.95
29,296,098 2,905,127,171.62
アメリカドル 小計
(305,648,429,726)
カナダドル CAMECO CORP 41,062 12.41 509,579.42
CANADIAN NATURAL RESOURCES 106,748 26.19 2,795,730.12
CENOVUS ENERGY INC 96,666 5.62 543,262.92
ENBRIDGE 192,558 37.83 7,284,469.14
IMPERIAL OIL 24,763 21.63 535,623.69
INTER PIPELINE LTD 35,455 12.35 437,869.25
KEYERA CORP 18,607 19.68 366,185.76
PARKLAND CORP 17,004 39.13 665,366.52
PEMBINA PIPELINE CORP 53,816 28.41 1,528,912.56
SUNCOR ENERGY 137,891 19.05 2,626,823.55
TC ENERGY CORP 86,686 53.39 4,628,165.54
AGNICO EAGLE MINES 23,423 98.87 2,315,832.01
B2GOLD CORP 90,243 8.38 756,236.34
BARRICK GOLD CORP 170,376 34.85 5,937,603.60
CCL INDUSTRIES INC - CL B 13,139 56.28 739,462.92
FRANCO-NEVADA CORP 18,443 185.26 3,416,750.18
KINROSS GOLD CORP 125,340 10.48 1,313,563.20
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 23,428 58.77 1,376,863.56
LUNDIN MINING CORP 62,243 8.86 551,472.98
NUTRIEN LTD 55,624 53.26 2,962,534.24
PAN AMERICAN SILVER CORP 18,411 43.89 808,058.79
SSR MINING INC 21,000 25.14 527,940.00
TECK RESOURCES LTD-CL B 45,677 19.66 898,009.82
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 43,718 60.62 2,650,185.16
YAMANA GOLD INC 81,672 7.27 593,755.44
CAE INC 25,999 27.90 725,372.10
WSP GLOBAL INC 12,471 90.06 1,123,138.26
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 11,410 90.83 1,036,370.30
THOMSON REUTERS CORP 17,691 109.67 1,940,171.97
AIR CANADA 19,591 20.35 398,676.85
CANADIAN NATL RAILWAY CO 67,468 140.46 9,476,555.28
199/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CP RAILWAY LIMITED 12,980 423.49 5,496,900.20
MAGNA INTERNATIONAL INC 27,978 78.51 2,196,552.78
GILDAN ACTIVEWEAR INC 20,923 30.88 646,102.24
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 25,357 75.56 1,915,974.92
QUEBECOR INC -CL B 15,200 33.11 503,272.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 45,087 22.78 1,027,081.86
CANADIAN TIRE CORP -CL A 5,409 161.96 876,041.64
DOLLARAMA INC 26,700 49.06 1,309,902.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 82,854 45.03 3,730,915.62
EMPIRE CO LTD 'A' 15,253 36.16 551,548.48
LOBLAW COMPANIES LTD 17,907 66.00 1,181,862.00
METRO INC 24,937 62.80 1,566,043.60
WESTON (GEORGE) LTD 6,883 99.01 681,485.83
SAPUTO INC 24,489 33.87 829,442.43
BAUSCH HEALTH COS INC 27,800 24.94 693,332.00
CANOPY GROWTH CORP 25,606 31.95 818,111.70
CRONOS GROUP INC 15,900 9.42 149,778.00
BANK MONTREAL 61,268 84.89 5,201,040.52
BANK NOVA SCOTIA 112,518 59.78 6,726,326.04
CANADIAN IMPERIAL BANK 42,756 102.16 4,367,952.96
NATIONAL BANK OF CANADA 33,495 67.60 2,264,262.00
ROYAL BANK OF CANADA 134,643 97.67 13,150,581.81
TORONTO-DOMINION BANK 171,416 62.89 10,780,352.24
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A 127,786 46.70 5,967,606.20
CI FINANCIAL CORP 18,671 16.69 311,618.99
IGM FINANCIAL INC 7,685 33.14 254,680.90
ONEX CORP 6,603 61.63 406,942.89
TMX GROUP LTD 4,685 129.00 604,365.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 2,663 399.57 1,064,054.91
GREAT-WEST LIFECO INC 23,788 28.67 682,001.96
IA FINANCIAL CORP INC 8,230 55.08 453,308.40
INTACT FINANCIAL CORP 13,043 138.77 1,809,977.11
MANULIFE FINANCIAL CORP 178,574 20.89 3,730,410.86
POWER CORP OF CANADA 51,551 27.34 1,409,404.34
SUN LIFE FINANCIAL INC 57,771 58.96 3,406,178.16
BLACKBERRY LIMITED 39,400 6.43 253,342.00
CGI INC - CL A 20,486 90.59 1,855,826.74
CONSTELLATION SOFTWARE INC 1,845 1,522.72 2,809,418.40
OPEN TEXT CORP 24,643 52.87 1,302,875.41
SHOPIFY INC - CLASS A 10,174 1,173.53 11,939,494.22
BCE INC 15,355 54.82 841,761.10
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 35,018 57.00 1,996,026.00
200/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TELUS CORP 32,908 24.03 790,779.24
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 51,818 20.96 1,086,105.28
ALTAGAS INCOME LTD 24,395 17.43 425,204.85
ATCO LTD -CLASS I 5,241 38.44 201,464.04
CANADIAN UTILITIES LTD A 10,324 31.35 323,657.40
EMERA INC 23,704 55.77 1,321,972.08
FORTIS INC 42,633 54.43 2,320,514.19
HYDRO ONE LTD 32,299 29.73 960,249.27
3,607,275 176,664,644.28
カナダドル 小計
(14,279,803,197)
ユーロ ENI 229,512 7.37 1,693,339.53
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 49,194 8.26 406,342.44
NESTE OIL OYJ 40,117 51.20 2,053,990.40
OMV AG 14,984 23.54 352,723.36
REPSOL SA 140,401 6.82 958,096.42
TENARIS SA 40,648 5.51 224,133.07
TOTAL SE 234,041 31.79 7,441,333.59
VOPAK 6,360 45.80 291,288.00
AIR LIQUIDE 44,893 142.15 6,381,539.95
AKZO NOBEL 17,285 86.64 1,497,572.40
ARCELORMITTAL 66,229 13.58 899,522.27
ARKEMA 5,949 91.02 541,477.98
BASF SE 85,260 55.73 4,751,539.80
COVESTRO AG 19,098 44.22 844,513.56
CRH PLC 72,257 32.26 2,331,010.82
EVONIK INDUSTRIES AG 19,754 22.89 452,169.06
FUCHS PETROLUB SE -PREF 5,762 46.22 266,319.64
HEIDELBERGCEMENT AG 14,833 56.26 834,504.58
KONINKLIJKE DSM NV 16,650 140.30 2,335,995.00
LANXESS 7,293 48.80 355,898.40
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 19,565 35.16 687,905.40
SOLVAY SA 6,906 82.76 571,540.56
STORA ENSO OYJ R 54,792 13.53 741,609.72
SYMRISE AG 12,620 104.85 1,323,207.00
THYSSEN KRUPP 33,044 4.76 157,454.66
UMICORE 17,605 33.26 585,542.30
UPM KYMMENE OYJ 50,623 26.14 1,323,285.22
VOESTALPINE AG 12,422 25.22 313,282.84
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS 23,394 24.73 578,533.62
AIRBUS SE 56,097 83.00 4,656,051.00
ALSTOM 18,760 42.65 800,114.00
ANDRITZ AG 5,242 32.58 170,784.36
201/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BOUYGUES ORD 19,381 32.59 631,626.79
BRENNTAG AG 15,254 58.98 899,680.92
CNH INDUSTRIAL NV 93,026 8.21 764,115.56
DASSAULT AVIATION SA 213 824.00 175,512.00
EIFFAGE 7,209 79.72 574,701.48
FERROVIAL SA 46,711 22.61 1,056,135.71
FERROVIAL SA-RTS 46,711 0.22 10,509.97
GEA GROUP AG 13,382 28.84 385,936.88
HOCHTIEF AG 2,222 72.10 160,206.20
KINGSPAN GROUP PLC 15,358 79.30 1,217,889.40
KION GROUP AG 5,887 71.54 421,155.98
KNORR-BREMSE AG 7,434 104.34 775,663.56
KONE OYJ-B 32,785 74.20 2,432,647.00
LEGRAND SA 24,584 72.00 1,770,048.00
LEONARDO SPA 35,425 5.04 178,754.55
MTU AERO ENGINES AG 4,753 191.50 910,199.50
PRYSMIAN SPA 21,155 26.14 552,991.70
SAFRAN SA 29,413 113.00 3,323,669.00
SAINT-GOBAIN 51,472 38.96 2,005,349.12
SCHNEIDER ELECTRIC SE 51,910 118.80 6,166,908.00
SIEMENS 72,363 116.48 8,428,842.24
SIEMENS ENERGY AG 36,181 21.17 765,951.77
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 25,102 25.36 636,586.72
THALES SA 9,665 71.96 695,493.40
VINCI S.A. 49,191 87.40 4,299,293.40
WARTSILA OYJ 34,386 7.92 272,337.12
BUREAU VERITAS SA 25,073 20.98 526,031.54
RANDSTAD NV 12,365 49.56 612,809.40
TELEPERFORMANCE 5,757 277.50 1,597,567.50
WOLTERS KLUWER 25,709 74.86 1,924,575.74
ADP 2,382 107.90 257,017.80
AENA SME SA 6,542 141.20 923,730.40
ATLANTIA SPA 53,427 15.12 807,816.24
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 23,272 8.91 207,446.60
DEUTSCHE POST AG-REG 91,113 40.50 3,690,076.50
FRAPORT AG 3,561 44.10 157,040.10
GETLINK 44,101 13.98 616,531.98
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 32,073 67.63 2,169,096.99
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 4,991 50.90 254,041.90
CONTINENTAL AG 9,928 102.40 1,016,627.20
DAIMLER AG 78,738 50.70 3,992,016.60
FAURECIA 5,945 35.16 209,026.20
202/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FERRARI NV 12,192 178.55 2,176,881.60
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 111,140 11.92 1,325,011.08
MICHELIN 16,591 100.95 1,674,861.45
PEUGEOT SA 52,883 17.71 936,557.93
PIRELLI & C SPA 39,097 4.21 164,832.95
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 14,028 52.84 741,239.52
RENAULT SA 17,362 26.14 453,842.68
VALEO SA 19,350 29.54 571,599.00
VOLKSWAGEN AG-PFD 17,850 142.32 2,540,412.00
VOLKSWAGEN STAMM 3,251 150.90 490,575.90
ADIDAS AG 17,675 298.80 5,281,290.00
ESSILORLUXOTTICA 27,274 120.50 3,286,517.00
HERMES INTERNATIONAL 3,059 838.60 2,565,277.40
KERING 7,223 601.70 4,346,079.10
LVMH 26,228 468.85 12,296,997.80
MONCLER SPA 16,489 39.68 654,283.52
PUMA SE 9,220 84.40 778,168.00
SEB SA 2,075 143.10 296,932.50
ACCOR 17,931 27.96 501,350.76
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 13,932 148.40 2,067,508.80
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 8,108 33.75 273,645.00
SODEXO 8,135 71.14 578,723.90
BOLLORE 61,805 3.28 202,720.40
JC DECAUX SA 9,522 18.76 178,632.72
PUBLICIS GROUPE 21,469 35.53 762,793.57
SCOUT24 AG 9,470 69.65 659,585.50
SES 31,369 7.69 241,353.08
TELENET GROUP HOLDING NV 4,998 32.48 162,335.04
UBISOFT ENTERTAINMENT 9,311 75.90 706,704.90
VIVENDI 77,307 25.77 1,992,201.39
DELIVERY HERO SE 11,471 105.80 1,213,631.80
INDITEX 101,980 26.49 2,701,450.20
JUST EAT TAKEAWAY 11,372 93.50 1,063,282.00
PROSUS 45,138 96.50 4,355,817.00
ZALANDO SE 13,985 79.38 1,110,129.30
CARREFOUR 59,235 14.16 838,767.60
COLRUYT SA 5,424 48.71 264,203.04
JERONIMO MARTINS 24,901 14.24 354,590.24
KONINKLIJKE AHOLD NV 103,264 23.30 2,406,051.20
METRO AG 13,712 8.56 117,374.72
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 72,865 53.10 3,869,131.50
DANONE (GROUPE) 59,079 52.72 3,114,644.88
203/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 49,077 9.57 469,863.19
HEINEKEN HOLDING NV 10,701 78.40 838,958.40
HEINEKEN NV 24,387 90.28 2,201,658.36
KERRY GROUP PLC-A 14,641 111.50 1,632,471.50
PERNOD-RICARD 19,514 158.45 3,091,993.30
REMY COINTREAU 2,382 151.40 360,634.80
BEIERSDORF AG 9,190 98.44 904,663.60
HENKEL AG & CO KGAA 10,190 85.15 867,678.50
HENKEL AG & CO KGAA -PFD 17,429 92.12 1,605,559.48
LOREAL 23,853 311.00 7,418,283.00
UNILEVER NV 138,370 52.22 7,225,681.40
BIOMERIEUX 4,175 118.10 493,067.50
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 3,430 119.60 410,228.00
DIASORIN SPA 2,070 168.00 347,760.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 19,985 73.22 1,463,301.70
FRESENIUS SE&CO KGAA 40,897 37.42 1,530,365.74
KONINKLIJKE PHILIPS 84,867 44.59 3,784,643.86
ORPEA 4,336 99.84 432,906.24
SARTORIUS AG-VORZUG 3,246 368.20 1,195,177.20
SIEMENS HEALTHINEERS AG 24,546 39.18 961,712.28
ARGENX SE 3,898 217.00 845,866.00
BAYER 93,379 46.17 4,311,775.32
EUROFINS SCIENTIFIC 1,158 674.20 780,723.60
GALAPAGOS NV 4,368 103.80 453,398.40
GRIFOLS SA 27,685 26.30 728,115.50
IPSEN 2,722 84.75 230,689.50
MERCK KGAA 12,078 133.25 1,609,393.50
ORION OYJ-CLASS B 9,854 39.53 389,528.62
QIAGEN N.V. 21,801 39.07 851,765.07
RECORDATI SPA 11,220 45.92 515,222.40
SANOFI 106,863 84.93 9,075,874.59
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 2,419 320.20 774,563.80
UCB (GROUPE) 12,531 95.26 1,193,703.06
ABN AMRO BANK NV-CVA 47,345 8.35 395,330.75
BANCO BILBAO VIZCAYA 651,448 2.90 1,889,199.20
BANCO SANTANDER SA 1,595,095 2.13 3,398,349.89
BANKINTER SA 58,881 3.91 230,224.71
BNP PARIBAS 104,161 39.20 4,083,632.00
CAIXABANK 328,697 1.85 608,089.45
COMMERZBANK AG 107,299 4.60 493,682.69
CREDIT AGRICOLE SA 107,463 8.45 908,062.35
ERSTE GROUP BANK AG 27,560 20.44 563,326.40
204/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FINECOBANK SPA 53,120 12.18 647,267.20
ING GROEP NV-CVA 375,036 6.92 2,598,624.44
INTESA SANPAOLO 1,588,144 1.76 2,804,344.67
KBC GROEP NV 24,002 49.96 1,199,139.92
MEDIOBANCA 53,990 7.16 386,784.36
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 12,490 14.55 181,729.50
SOCIETE GENERALE 79,076 15.48 1,224,729.08
UNICREDIT SPA 190,988 7.74 1,478,247.12
AMUNDI SA 6,226 66.45 413,717.70
DEUTSCHE BANK NAMEN 192,352 8.88 1,709,816.92
DEUTSCHE BOERSE 18,256 134.95 2,463,647.20
EURAZEO SA 3,357 46.34 155,563.38
EXOR NV 10,345 53.42 552,629.90
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 9,855 78.88 777,362.40
NATIXIS 114,996 2.25 259,660.96
SOFINA 1,238 241.50 298,977.00
WENDEL 2,023 88.05 178,125.15
AEGON 166,267 2.73 454,906.51
AGEAS 16,065 37.87 608,381.55
ALLIANZ SE-REG 39,513 186.00 7,349,418.00
ASSICURAZIONI GENERALI 98,533 13.16 1,296,694.28
AXA SA 185,254 17.36 3,216,379.94
CNP ASSURANCES 21,830 11.72 255,847.60
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 5,789 140.90 815,670.10
MAPFRE SA 90,939 1.52 138,954.79
MUENCHENER RUECKVERSICH. 13,412 231.80 3,108,901.60
NN GROUP NV 27,631 33.25 918,730.75
POSTE ITALIANE SPA 46,035 7.85 361,466.82
SAMPO OYJ-A SHS 43,075 36.36 1,566,207.00
SCOR SE 13,354 28.20 376,582.80
AROUNDTOWN SA 111,346 4.74 527,780.04
DEUTSCHE WOHNEN SE 34,063 43.12 1,468,796.56
LEG IMMOBILIEN AG 6,992 116.66 815,686.72
VONOVIA SE 49,415 56.78 2,805,783.70
ADYEN NV 1,748 1,582.00 2,765,336.00
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS 41,884 54.50 2,282,678.00
ATOS SE 9,750 65.80 641,550.00
CAPGEMINI SA 15,649 116.70 1,826,238.30
DASSAULT SYSTEMES SA 12,515 153.35 1,919,175.25
EDENRED 22,756 45.41 1,033,349.96
NEMETSCHEK SE 4,179 65.50 273,724.50
NEXI SPA 46,670 15.07 703,316.90
205/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SAP SE 98,504 98.97 9,748,940.88
TEAMVIEWER AG 14,174 35.45 502,468.30
WORLDLINE SA 22,702 76.78 1,743,059.56
NOKIA OYJ 511,885 3.09 1,581,724.65
ALTICE NV -A 50,000 4.24 212,050.00
CELLNEX TELECOM SA 28,402 52.42 1,488,832.84
DEUTSCHE TELEKOM 317,072 14.69 4,657,787.68
ELISA A 14,943 45.04 673,032.72
ILIAD SA 1,253 166.75 208,937.75
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 30,375 9.85 299,193.75
KPN (KON.) 354,332 2.28 810,711.61
ORANGE 188,105 9.74 1,832,518.91
PROXIMUS 13,141 16.28 214,001.18
TELECOM ITALIA ORD 852,552 0.33 286,627.98
TELECOM ITALIA RNC 470,147 0.33 159,191.77
TELEFONICA 456,457 3.17 1,449,707.43
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 125,107 2.28 285,869.49
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 9,513 29.57 281,299.41
E.ON SE 203,050 9.32 1,894,050.40
ELECTRICITE DE FRANCE 61,319 10.94 670,829.86
ELIA GROUP SA/NV 3,630 89.10 323,433.00
ENAGAS 25,299 19.44 491,939.05
ENDESA 31,750 24.17 767,397.50
ENEL 771,969 8.05 6,215,122.41
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 275,734 4.42 1,219,295.74
ENGIE 171,054 11.76 2,011,595.04
FORTUM OYJ 41,901 17.72 742,485.72
IBERDROLA SA 563,697 11.06 6,237,307.30
NATURGY ENERGY GROUP SA 30,185 18.20 549,517.92
RED ELECTRICA CORPORACION SA 39,632 16.21 642,434.72
RWE STAMM 62,324 33.16 2,066,663.84
SNAM SPA 203,694 4.55 928,029.86
SUEZ 28,043 16.11 451,912.94
TERNA SPA 130,230 6.26 816,281.64
UNIPER SE 20,192 27.82 561,741.44
VEOLIA ENVIRONNEMENT 52,667 18.11 954,062.70
VERBUND AG 7,463 54.35 405,614.05
ASML HOLDING NV 40,167 354.70 14,247,234.90
INFINEON TECHNOLOGIES 115,347 27.35 3,154,740.45
STMICROELECTRONICS 56,957 30.45 1,734,340.65
18,026,847 375,565,304.04
ユーロ 小計
(46,671,500,333)
206/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イギリスポンド BP PLC 1,924,816 2.29 4,426,114.39
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 390,521 11.33 4,427,727.09
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 353,674 10.90 3,857,875.99
ANGLO AMERICAN PLC 112,174 20.49 2,299,006.13
ANTOFAGASTA PLC 35,856 10.98 393,698.88
BHP GROUP PLC 195,828 16.31 3,194,346.33
CRODA INTERNATIONAL PLC 11,371 62.22 707,503.62
EVRAZ PLC 43,000 3.74 161,121.00
GLENCORE PLC 901,837 1.80 1,624,929.90
JOHNSON MATTHEY PLC 16,848 23.55 396,770.40
MONDI PLC 47,780 16.52 789,325.60
RIO TINTO PLC REG 106,507 46.35 4,936,599.45
ASHTEAD GROUP PLC 42,021 31.89 1,340,049.69
BAE SYSTEMS PLC 313,092 4.41 1,383,553.54
BUNZL PLC 33,283 24.60 818,761.80
DCC PLC 9,127 56.02 511,294.54
FERGUSON PLC 20,559 83.20 1,710,508.80
MELROSE INDUSTRIES PLC 508,486 1.46 743,152.28
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 889,390 1.00 889,390.00
SMITHS GROUP PLC 37,146 14.58 541,588.68
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 7,255 116.30 843,756.50
EXPERIAN PLC 87,254 30.07 2,623,727.78
INTERTEK GROUP PLC 15,404 58.40 899,593.60
RELX PLC 184,573 18.36 3,389,683.14
RENTOKIL INITIAL PLC 181,066 5.44 985,723.30
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 96,469 6.11 590,197.34
BURBERRY GROUP PLC 40,410 15.60 630,396.00
PERSIMMON PLC 31,506 27.90 879,017.40
TAYLOR WIMPEY PLC 355,934 1.46 520,553.47
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS 10,599 46.25 490,203.75
COMPASS GROUP PLC 162,339 13.71 2,225,667.69
GVC HOLDINGS PLC 59,240 9.76 578,656.32
INTERCONTINENTAL HOTELS 16,041 46.81 750,879.21
WHITBREAD PLC 17,434 26.90 468,974.60
AUTO TRADER GROUP PLC 97,321 5.86 571,079.62
INFORMA PLC 128,525 5.58 717,169.50
PEARSON 66,305 5.82 386,292.93
WPP PLC 113,065 7.21 815,198.65
JD SPORTS FASHION PLC 32,000 8.10 259,456.00
KINGFISHER PLC 218,634 2.80 613,049.73
NEXT PLC 13,238 65.16 862,588.08
OCADO GROUP PLC 44,612 22.83 1,018,491.96
207/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MORRISON SUPERMARKETS 209,367 1.64 343,885.29
SAINSBURY (J) PLC 148,335 1.97 293,480.79
TESCO 919,600 2.18 2,013,004.40
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 30,908 19.77 611,205.70
BRITISH AMERICAN TOBACCO 217,599 25.71 5,594,470.29
COCA-COLA HBC AG-CDI 17,960 20.79 373,388.40
DIAGEO 221,648 29.02 6,432,224.96
IMPERIAL BRANDS PLC 91,416 12.61 1,152,755.76
RECKITT BENCKISER PLC 67,469 67.00 4,520,423.00
UNILEVER PLC 110,922 47.18 5,233,299.96
SMITH & NEPHEW PLC 83,051 15.83 1,314,697.33
ASTRAZENECA 123,893 83.01 10,284,357.93
GLAXOSMITHKLINE 474,876 14.28 6,782,179.03
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 16,454 25.56 420,564.24
BARCLAYS 1,684,065 1.28 2,164,697.15
HSBC HOLDINGS PLC (GB) 1,930,170 3.74 7,218,835.80
LLOYDS BANKING GROUP PLC 6,637,108 0.30 2,042,901.84
NATWEST GROUP PLC 479,086 1.37 659,940.96
STANDARD CHARTERED PLC 254,760 4.25 1,083,239.52
3I GROUP PLC 88,121 10.59 933,201.39
HARGREAVES LANSDOWN PLC 33,079 15.66 518,182.53
LONDON STOCK EXCHANGE PLC 28,781 85.64 2,464,804.84
M&G PLC 229,107 1.76 404,144.74
SCHRODERS PLC 11,794 29.97 353,466.18
ST JAMES'S PLACE PLC 44,750 10.71 479,272.50
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 233,327 2.58 602,216.98
ADMIRAL GROUP PLC 16,255 28.10 456,765.50
AVIVA PIC 381,270 3.04 1,161,348.42
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 113,715 2.91 331,365.51
LEGAL & GENERAL GROUP 550,178 2.22 1,221,395.16
PRUDENTIAL 249,922 12.37 3,091,535.14
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP 86,538 6.49 561,631.62
AVEVA GROUP PLC 6,717 41.85 281,106.45
SAGE GROUP PLC 95,210 6.83 650,284.30
HALMA PLC 37,159 24.93 926,373.87
BT GROUP PLC 817,227 1.05 865,852.00
VODAFONE GROUP PLC 2,475,816 1.12 2,775,389.73
NATIONAL GRID PLC 336,389 9.40 3,164,747.71
SEVERN TRENT PLC 24,757 24.58 608,527.06
SSE PLC 100,354 13.48 1,353,273.69
UNITED UTILITIES GROUP PLC 67,152 8.73 586,774.17
27,718,845 138,604,886.52
208/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イギリスポンド 小計
(19,199,548,880)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 17,398 17.65 307,074.70
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 813 820.50 667,066.50
GIVAUDAN-REG 889 3,742.00 3,326,638.00
LAFARGEHOLCIM LTD 51,484 44.20 2,275,592.80
SIKA AG-BR 13,625 235.10 3,203,237.50
ABB LTD 175,888 24.82 4,365,540.16
GEBERIT AG-REG 3,423 553.00 1,892,919.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 2,112 245.20 517,862.40
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 3,768 247.70 933,333.60
ADECCO GROUP AG-REG 13,224 52.24 690,821.76
SGS SA 586 2,457.00 1,439,802.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 5,067 190.85 967,036.95
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) 47,970 77.02 3,694,649.40
SWATCH GROUP AG(BEARER) 2,483 229.60 570,096.80
SWATCH GROUP AG/THE-REG 3,938 43.92 172,956.96
BARRY CALLEBAUT AG-REG 280 1,987.00 556,360.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 10 83,200.00 832,000.00
LINDT & SPRUENGLI AG-PC 104 7,565.00 786,760.00
NESTLE SA - REGISTERED 280,020 105.46 29,530,909.20
ALCON INC 44,953 61.28 2,754,719.84
SONOVA HOLDING AG-REG 5,138 248.30 1,275,765.40
STRAUMANN HOLDING AG-REG 1,014 1,084.00 1,099,176.00
LONZA GROUP AG-REG 6,876 620.00 4,263,120.00
NOVARTIS 209,288 77.06 16,127,733.28
ROCHE HOLDING GENUSS 66,166 310.80 20,564,392.80
VIFOR PHARMA AG 4,486 122.50 549,535.00
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 3,550 95.70 339,735.00
CREDIT SUISSE GROUP AG 220,884 10.28 2,270,687.52
JULIUS BAER GROUP LTD 21,177 48.33 1,023,484.41
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,833 953.60 1,747,948.80
UBS GROUP AG 338,963 12.27 4,160,770.82
BALOISE HOLDING AG - REG 4,805 143.60 689,998.00
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 2,849 367.40 1,046,722.60
SWISS RE LTD 28,565 76.88 2,196,077.20
ZURICH INSURANCE GROUP AG 14,451 333.20 4,815,073.20
SWISS PRIME SITE-REG 7,458 83.45 622,370.10
TEMENOS AG - REG 6,511 114.00 742,254.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 14,686 73.62 1,081,183.32
SWISSCOM 2,441 477.00 1,164,357.00
1,629,176 125,265,762.02
スイスフラン 小計
(14,425,605,154)
209/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 17,222 197.10 3,394,456.20
ローナ
BOLIDEN AB 23,903 266.30 6,365,368.90
SCA SV CELLULOSA B 51,834 128.25 6,647,710.50
ALFA LAVAL AB 27,268 194.25 5,296,809.00
ASSA ABLOY AB-B 99,383 213.40 21,208,332.20
ATLAS COPCO A 64,653 433.70 28,040,006.10
ATLAS COPCO B 36,538 377.50 13,793,095.00
EPIROC AB-A 58,039 146.90 8,525,929.10
EPIROC AB-B 37,972 140.75 5,344,559.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 11,162 240.00 2,678,880.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 26,906 246.00 6,618,876.00
SANDVIK AB 111,932 179.40 20,080,600.80
SKANSKA B 28,530 207.00 5,905,710.00
SKF AB-B 35,405 201.30 7,127,026.50
VOLVO B 143,889 197.85 28,468,438.65
SECURITAS B 25,130 142.15 3,572,229.50
ELECTROLUX AB-SER B 18,170 201.10 3,653,987.00
HUSQVARNA AB-B SHS 38,712 91.20 3,530,534.40
EVOLUTION GAMING GROUP 11,183 675.80 7,557,471.40
HENNES & MAURITZ B 77,319 169.60 13,113,302.40
ICA GRUPPEN AB 7,959 412.00 3,279,108.00
SWEDISH MATCH AB 16,014 665.20 10,652,512.80
ESSITY AKTIEBOLAG-B 57,085 267.90 15,293,071.50
NORDEA BANK ABP 313,624 76.06 23,854,241.44
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A 155,710 88.22 13,736,736.20
SVENSKA HANDELSBK A 150,386 81.00 12,181,266.00
SWEDBANK AB-A 86,716 153.16 13,281,422.56
EQT AB 20,102 189.55 3,810,334.10
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 16,792 251.70 4,226,546.40
INVESTOR AB-B SHS 43,921 593.20 26,053,937.20
KINNEVIK AB - B 23,604 395.45 9,334,201.80
LUNDBERGS AB-B SHS 7,280 440.00 3,203,200.00
ERICSSON (LM) B 280,901 106.85 30,014,271.85
HEXAGON AB-B SHS 26,504 700.20 18,558,100.80
TELE2 AB-B SHS 50,012 108.90 5,446,306.80
TELIA CO AB 212,811 35.60 7,576,071.60
2,414,571 401,424,651.70
スウェーデンクローナ 小計
(4,893,366,504)
ノルウェーク EQUINOR ASA 92,158 133.20 12,275,445.60
ローネ
NORSK HYDRO 106,150 31.30 3,322,495.00
YARA INTERNATIONAL ASA 18,470 351.60 6,494,052.00
ADEVINTA ASA 19,117 152.40 2,913,430.80
210/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SCHIBSTED ASA-B SHS 6,971 338.80 2,361,774.80
MOWI ASA 40,968 177.90 7,288,207.20
ORKLA 69,804 90.34 6,306,093.36
DNB ASA 85,517 146.60 12,536,792.20
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 18,574 194.90 3,620,072.60
TELENOR ASA 71,821 156.00 11,204,076.00
529,550 68,322,439.56
ノルウェークローネ 小計
(793,906,747)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 10,347 644.80 6,671,745.60
ローネ
NOVOZYMES A/S 19,125 378.70 7,242,637.50
VESTAS WIND SYSYEMS 19,151 1,119.50 21,439,544.50
A P MOLLER - MAERSK A/S - A 299 9,875.00 2,952,625.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-B 649 10,770.00 6,989,730.00
DSV PANALPINA A S 19,921 1,023.00 20,379,183.00
PANDORA A/S 10,731 577.20 6,193,933.20
CARLSBERG AS-B 9,141 917.80 8,389,609.80
AMBU A/S-B 13,555 206.40 2,797,752.00
COLOPLAST-B 11,223 960.40 10,778,569.20
DEMANT A/S 11,604 234.30 2,718,817.20
GN STORE NORD A/S 11,117 496.10 5,515,143.70
GENMAB A/S 5,888 2,385.00 14,042,880.00
H LUNDBECK A/S 4,871 192.50 937,667.50
NOVO NORDISK A/S-B 162,786 429.90 69,981,701.40
DANSKE BANK A/S 70,121 94.54 6,629,239.34
TRYG A/S 9,828 195.00 1,916,460.00
ORSTED A/S 17,372 1,061.50 18,440,378.00
407,729 214,017,616.94
デンマーククローネ 小計
(3,571,954,026)
オーストラリア AMPOL LTD 20,629 26.30 542,542.70
ドル
OIL SEARCH LTD 144,170 2.84 409,442.80
ORIGIN ENERGY LIMITED 165,595 4.33 717,026.35
SANTOS 156,437 5.01 783,749.37
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 12,813 26.82 343,644.66
WOODSIDE PETROLEUM LTD 90,829 18.33 1,664,895.57
BHP GROUP LTD 279,358 35.88 10,023,365.04
BLUESCOPE STEEL LTD 49,328 15.89 783,821.92
EVOLUTION MINING LTD 169,502 6.45 1,093,287.90
FORTESCUE METALS GROUP LTD 154,776 17.61 2,725,605.36
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 43,228 38.35 1,657,793.80
NEWCREST MINING LIMITED 74,098 30.99 2,296,297.02
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 64,628 16.84 1,088,335.52
ORICA LTD 44,211 16.00 707,376.00
211/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RIO TINTO LTD 35,848 96.09 3,444,634.32
SOUTH32 LTD 481,840 2.20 1,060,048.00
CIMIC GROUP LIMITED 9,220 21.51 198,322.20
BRAMBLES LTD 137,883 10.62 1,464,317.46
AURIZON HOLDINGS LTD 191,491 3.94 754,474.54
QANTAS AIRWAYS LIMITED 85,000 4.68 397,800.00
TRANSURBAN GROUP 264,114 14.43 3,811,165.02
ARISTOCRAT LEISURE LTD 52,752 32.60 1,719,715.20
CROWN RESORTS LTD 30,328 9.13 276,894.64
TABCORP HOLDINGS LTD 182,013 3.98 724,411.74
REA GROUP LTD 5,276 139.50 736,002.00
SEEK LTD 26,358 23.20 611,505.60
WESFARMERS LTD 109,782 48.83 5,360,655.06
COLES GROUP LTD 128,408 18.68 2,398,661.44
WOOLWORTHS GROUP LTD 121,418 39.44 4,788,725.92
COCA-COLA AMATIL LIMITED 46,130 12.69 585,389.70
TREASURY WINE ESTATES LTD 70,538 9.01 635,547.38
COCHLEAR LIMITED 6,220 225.28 1,401,241.60
RAMSAY HEALTH CARE LTD 16,248 65.76 1,068,468.48
SONIC HEALTHCARE LTD 40,076 36.75 1,472,793.00
CSL LIMITED 42,995 304.92 13,110,035.40
AUST AND NZ BANKING GROUP 272,124 19.22 5,230,223.28
COMMONWEALTH BANK OF AUST 167,768 70.31 11,795,768.08
NATIONAL AUSTRALIA BANK 295,326 19.76 5,835,641.76
WESTPAC BANKING 334,568 17.76 5,941,927.68
AMP LTD 343,649 1.71 587,639.79
ASX LTD 16,798 82.93 1,393,058.14
MACQUARIE GROUP LIMITED 30,997 136.44 4,229,230.68
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 10,912 61.38 669,778.56
INSURANCE AUSTRALIA GRP. 209,355 5.01 1,048,868.55
MEDIBANK PRIVATE LTD 269,860 2.82 761,005.20
QBE INSURANCE GROUP 127,160 9.24 1,174,958.40
SUNCORP GROUP LIMITED 119,354 8.57 1,022,863.78
AFTERPAY LTD 18,973 104.53 1,983,247.69
COMPUTERSHARE LIMITED 44,376 13.22 586,650.72
WISETECH GLOBAL LTD 18,000 33.01 594,180.00
TELSTRA CORP 403,126 2.86 1,152,940.36
TPG TELECOM LTD 31,475 7.62 239,839.50
AGL ENERGY LTD 64,235 12.81 822,850.35
AUSNET SERVICES 187,145 2.04 381,775.80
6,518,741 116,310,441.03
オーストラリアドル 小計
(8,904,727,365)
212/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 136,010 7.11 967,031.10
ドドル
A2 MILK CO LTD 66,854 15.45 1,032,894.30
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 54,520 36.95 2,014,514.00
RYMAN HEALTHCARE LTD 36,317 14.91 541,486.47
SPARK NEW ZEALAND LTD 198,932 4.64 923,044.48
MERCURY NZ LTD 85,000 5.65 480,250.00
MERIDIAN ENERGY LTD 110,544 5.89 651,104.16
688,177 6,610,324.51
ニュージーランドドル 小計
(474,687,403)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 256,496 50.40 12,927,398.40
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 134,500 110.80 14,902,600.00
MTR CORP 151,000 39.70 5,994,700.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 217,000 58.85 12,770,450.00
SANDS CHINA LTD 242,800 30.50 7,405,400.00
SJM HOLDINGS LTD 132,000 8.87 1,170,840.00
WYNN MACAU LTD 140,800 12.46 1,754,368.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 145,900 22.75 3,319,225.00
WH GROUP LTD 936,500 6.43 6,021,695.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP 54,000 30.00 1,620,000.00
BANK EAST ASIA 109,160 14.62 1,595,919.20
BOC HONG KONG HOLDINGS -R 360,500 22.90 8,255,450.00
HANG SENG BANK 74,200 126.40 9,378,880.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 111,400 387.80 43,200,920.00
AIA GROUP LTD 1,142,400 82.30 94,019,520.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 229,496 38.10 8,743,797.60
HANG LUNG PROPERTIES LTD 173,000 20.40 3,529,200.00
HENDERSON LAND DEVELOPMEN 125,228 29.55 3,700,487.40
KERRY PROPERTIES LTD 64,500 19.72 1,271,940.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 155,375 37.30 5,795,487.50
SINO LAND CO 315,400 9.35 2,948,990.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 118,500 99.20 11,755,200.00
SWIRE PACIFIC A 40,500 37.85 1,532,925.00
SWIRE PROPERTIES LTD 96,200 21.65 2,082,730.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 143,000 34.45 4,926,350.00
PCCW LTD 357,000 4.66 1,663,620.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 67,500 38.40 2,592,000.00
CLP HOLDINGS 157,000 73.00 11,461,000.00
HONG KONG & CHINA GAS 1,030,579 11.52 11,872,270.08
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 137,500 40.35 5,548,125.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 23,700 79.40 1,881,780.00
7,443,134 305,643,268.18
香港ドル 小計
(4,147,579,149)
213/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 116,500 4.71 548,715.00
ル
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING 179,500 3.62 649,790.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING 199,900 0.94 188,905.50
SINGAPORE AIRLINES 108,332 3.43 371,578.76
GENTING SINGAPORE LTD 615,000 0.69 424,350.00
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 9,900 19.32 191,268.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 178,600 4.38 782,268.00
DBS GROUP 162,400 22.95 3,727,080.00
OCBC BANK 315,600 9.10 2,871,960.00
UNITED OVERSEAS BANK 105,200 20.65 2,172,380.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 78,300 9.28 726,624.00
CAPITALAND LTD 223,500 2.64 590,040.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 42,800 6.66 285,048.00
UOL GROUP LIMITED 47,500 6.56 311,600.00
VENTURE CORP LTD 25,700 20.72 532,504.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 752,243 2.15 1,617,322.45
3,160,975 15,991,433.71
シンガポールドル 小計
(1,249,090,887)
イスラエルシェ ICL LTD 67,756 12.78 865,921.68
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 2,146 400.10 858,614.60
BANK HAPOALIM BM 98,310 21.57 2,120,546.70
BANK LEUMI LE-ISRAEL 140,655 17.32 2,436,144.60
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 99,500 10.46 1,040,770.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 12,503 73.55 919,595.65
AZRIELI GROUP 4,323 195.00 842,985.00
NICE LTD 5,312 840.20 4,463,142.40
430,505 13,547,720.63
イスラエルシェケル 小計
(423,095,315)
101,871,623 424,683,294,686
合 計
(424,683,294,686)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 オーストラ APA GROUP 114,413 1,243,669.31
益証券 リアドル
LENDLEASE GROUP 55,692 723,996.00
SYDNEY AIRPORT 107,308 648,140.32
277,413 2,615,805.63
オーストラリアドル 小計
(200,266,079)
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 220,500 1,741,950.00
HKT TRUST AND HKT LTD 375,000 3,727,500.00
595,500 5,469,450.00
214/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
香港ドル 小計
(74,220,436)
872,913 274,486,515
投資信託受益証券合計
(274,486,515)
投資証券 アメリカド AGNC INVESTMENT CORP 46,260 654,579.00
ル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 12,030 1,853,462.10
AMERICAN TOWER CORPORATION 41,737 9,932,571.26
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 125,327 908,620.75
INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC 13,345 2,197,788.05
BOSTON PROPERTIES 13,029 1,156,584.33
CAMDEN PROPERTY TRUST 8,788 866,496.80
CROWN CASTLE INTL CORP 39,312 6,359,895.36
DIGITAL REALTY TRUST INC 25,091 3,468,078.02
DUKE REALTY CORP 35,040 1,354,646.40
EQUINIX INC 8,349 6,205,060.29
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 16,564 963,693.52
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 35,477 2,103,076.56
ESSEX PROPERTY TRUST 6,320 1,608,124.00
EXTRA SPACE STORAGE INC 12,327 1,318,002.84
FEDERAL REALTY INVS TRUST 7,257 664,813.77
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 51,571 1,501,231.81
HOST HOTELS AND RESORTS INC 67,709 923,550.76
INVITATION HOMES INC 51,458 1,419,726.22
IRON MOUNTAIN INC 27,546 734,100.90
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 50,036 960,190.84
MID-AMERICA APARTMENT COMM 10,915 1,371,033.15
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 16,505 635,442.50
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 20,987 723,631.76
PROLOGIS INC 69,633 6,936,143.13
PUBLIC STORAGE 14,902 3,309,436.16
REALTY INCOME CORP 32,696 2,014,073.60
REGENCY CENTERS CORP 17,800 818,088.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 10,576 3,146,042.72
SIMON PROPERTY GROUP 27,990 2,214,009.00
SUN COMMUNITIES INC 9,065 1,228,307.50
UDR INC 28,059 1,070,450.85
VENTAS INC 36,853 1,726,563.05
VEREIT INC 105,798 760,687.62
VICI PROPERTIES INC 44,224 1,053,415.68
VORNADO REALTY TRUST 15,390 595,439.10
WELLTOWER INC 41,531 2,768,456.46
WP CAREY INC 16,500 1,100,880.00
1,213,997 78,626,393.86
215/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカドル 小計
(8,272,282,898)
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 8,887 420,443.97
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 12,465 184,482.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 15,490 254,655.60
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 5,631 137,565.33
42,473 997,146.90
カナダドル 小計
(80,599,383)
ユーロ COVIVIO(FP) 4,962 301,441.50
GECINA SA 4,459 576,548.70
ICADE 2,845 158,751.00
KLEPIERRE 17,225 258,375.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 13,695 585,598.20
43,186 1,880,714.40
ユーロ 小計
(233,716,378)
イギリスポ BRITISH LAND CO PLC 79,414 360,539.56
ンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 58,550 376,710.70
SEGRO PLC 106,999 968,340.95
244,963 1,705,591.21
イギリスポンド 小計
(236,258,494)
オーストラ DEXUS 94,090 849,632.70
リアドル
GOODMAN GROUP 147,935 2,954,261.95
GPT GROUP 167,884 720,222.36
MIRVAC GROUP 392,919 919,430.46
SCENTRE GROUP 486,663 1,172,857.83
STOCKLAND 207,412 910,538.68
VICINITY CENTERS 291,115 420,661.17
1,788,018 7,947,605.15
オーストラリアドル 小計
(608,468,650)
香港ドル LINK REIT 199,000 12,537,000.00
199,000 12,537,000.00
香港ドル 小計
(170,127,090)
シンガポー ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 274,000 874,060.00
ルドル
CAPITALAND INTEGRATED 375,260 712,994.00
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 220,000 426,800.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 219,085 453,505.95
SUNTEC REIT 173,000 245,660.00
1,261,345 2,713,019.95
シンガポールドル 小計
(211,913,988)
4,792,982 9,813,366,881
投資証券合計
(9,813,366,881)
10,087,853,396
合計
(10,087,853,396)
216/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 592銘柄 97.4 % ― ― 70.3 %
投資証券 38銘柄 ― ― 2.6 % 1.9 %
カナダドル 株式 81銘柄 99.4 % ― ― 3.3 %
投資証券 4銘柄 ― ― 0.6 % 0.0 %
ユーロ 株式 240銘柄 99.5 % ― ― 10.7 %
投資証券 5銘柄 ― ― 0.5 % 0.1 %
イギリスポンド 株式 83銘柄 98.8 % ― ― 4.4 %
投資証券 3銘柄 ― ― 1.2 % 0.1 %
スイスフラン 株式 39銘柄 100.0 % ― ― 3.3 %
スウェーデンクロー 株式 36銘柄 100.0 % ― ― 1.1 %
ナ
ノルウェークローネ 株式 10銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 18銘柄 100.0 % ― ― 0.8 %
オーストラリアドル 株式 54銘柄 91.7 % ― ― 2.0 %
投資信託受 3銘柄 ― 2.1 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 7銘柄 ― ― 6.3 % 0.1 %
ニュージーランドド 株式 7銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ル
香港ドル 株式 31銘柄 94.4 % ― ― 1.0 %
投資信託受 2銘柄 ― 1.7 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 3.9 % 0.0 %
シンガポールドル 株式 16銘柄 85.5 % ― ― 0.3 %
投資証券 5銘柄 ― ― 14.5 % 0.0 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
217/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
J-REITインデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年11月10日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,623,239,422
投資証券 94,277,687,970
未収入金 270,717,896
未収配当金 1,171,592,742
前払金 12,474,160
差入委託証拠金 627,564,000
流動資産合計 97,983,276,190
資産合計 97,983,276,190
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 12,474,160
未払解約金 372,405,712
未払利息 2,305
流動負債合計 384,882,177
負債合計 384,882,177
純資産の部
元本等
元本 55,613,724,754
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 41,984,669,259
元本等合計 97,598,394,013
純資産合計 97,598,394,013
負債純資産合計 97,983,276,190
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2020年11月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
売買参考統計値等に基づいて評価しております。
先物取引
218/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2020年11月10日現在
2.デリバティブの評価基準及び評価方
不動産投信指数先物取引
法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2020年11月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 55,613,724,754口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.7549円
の額
(1万口当たり純資産額) (17,549円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2020年11月10日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として不動産投信指
数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、リー
トの価格の変動による価格変動リスクであります。
219/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2020年11月10日現在
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2020年11月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
220/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
区分 2020年11月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2019年11月12日
期首元本額 57,851,231,573円
期中追加設定元本額 16,846,850,301円
期中一部解約元本額 19,084,357,120円
期末元本額 55,613,724,754円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型) 1,636,726,739円
SBI資産設計オープン(分配型) 5,312,618円
SMT J-REITインデックス・オープン 16,396,534,493円
Jリートインデックス・オープン(SMA専用) 26,740,638,748円
コア投資戦略ファンド(安定型) 1,915,131,391円
コア投資戦略ファンド(成長型) 2,736,524,900円
分散投資コア戦略ファンドA 527,813,690円
分散投資コア戦略ファンドS 1,039,209,557円
コア投資戦略ファンド(切替型) 997,686,526円
SMT インデックスバランス・オープン 29,961,470円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 409,944,935円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 3,971,619円
グローバル経済コア 264,618,020円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 8,571,010円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 468,709,116円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 42,599,327円
FOFs用 J-REITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 772,093,017円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 8,644,645円
J-REITパッシブ・ファンド(適格機関投資家専用) 311,375円
J-REIT パッシブ・ファンド 2018-05(適格機関投資家専用) 910,045,907円
J-REIT パッシブ・ファンド 2018-11(適格機関投資家専用) 385,378,937円
J-REIT パッシブ・ファンド 2019-03(適格機関投資家専用) 313,296,714円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2020年11月10日現在
221/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 △17,779,078,159
合計 △17,779,078,159
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「J-REITインデックス マザーファンド」の期首日から本報告書にお
ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
投資証券関連
(2020年11月10日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 不動産投信指数先物
取引
買建 3,304,534,160 - 3,292,060,000 △12,474,160
合計 3,304,534,160 - 3,292,060,000 △12,474,160
(注)1.時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清
算値段で評価しております。
2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 1,692 191,872,800
サンケイリアルエステート投資法人 2,534 248,078,600
SOSiLA物流リート投資法人 2,307 304,524,000
日本アコモデーションファンド投資法人 3,441 2,019,867,000
MCUBS MidCity投資法人 12,671 1,066,898,200
森ヒルズリート投資法人 12,164 1,605,648,000
産業ファンド投資法人 14,638 2,583,607,000
アドバンス・レジデンス投資法人 9,836 2,995,062,000
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投 6,756 1,173,517,200
資法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人 5,189 2,091,167,000
222/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GLP投資法人 29,775 4,579,395,000
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 4,519 1,364,738,000
日本プロロジスリート投資法人 15,669 5,178,604,500
星野リゾート・リート投資法人 1,576 817,944,000
Oneリート投資法人 1,614 399,949,200
イオンリート投資法人 10,503 1,302,372,000
ヒューリックリート投資法人 8,337 1,196,359,500
日本リート投資法人 3,364 1,204,312,000
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法 66,528 937,379,520
人
積水ハウス・リート投資法人 30,458 2,287,395,800
トーセイ・リート投資法人 2,291 247,886,200
ケネディクス商業リート投資法人 3,808 817,577,600
ヘルスケア&メディカル投資法人 2,209 279,217,600
サムティ・レジデンシャル投資法人 1,993 204,880,400
野村不動産マスターファンド投資法人 33,487 4,567,626,800
いちごホテルリート投資法人 1,811 136,006,100
ラサールロジポート投資法人 11,540 1,863,710,000
スターアジア不動産投資法人 10,640 502,208,000
マリモ地方創生リート投資法人 970 109,028,000
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 3,614 1,783,509,000
大江戸温泉リート投資法人 1,671 122,818,500
投資法人みらい 11,184 429,465,600
森トラスト・ホテルリート投資法人 2,243 264,674,000
三菱地所物流リート投資法人 2,330 971,610,000
CREロジスティクスファンド投資法人 2,826 437,182,200
ザイマックス・リート投資法人 1,587 145,686,600
タカラレーベン不動産投資法人 3,112 270,744,000
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 3,270 444,066,000
日本ビルファンド投資法人 11,654 6,701,050,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 10,355 5,705,605,000
日本リテールファンド投資法人 19,455 3,295,677,000
オリックス不動産投資法人 20,633 3,295,090,100
日本プライムリアルティ投資法人 6,447 2,017,911,000
プレミア投資法人 9,353 1,134,518,900
東急リアル・エステート投資法人 6,943 1,056,030,300
グローバル・ワン不動産投資法人 7,191 719,819,100
ユナイテッド・アーバン投資法人 22,146 2,803,683,600
森トラスト総合リート投資法人 7,401 982,852,800
インヴィンシブル投資法人 43,299 1,656,186,750
フロンティア不動産投資法人 3,436 1,298,808,000
平和不動産リート投資法人 6,354 756,761,400
日本ロジスティクスファンド投資法人 6,766 1,964,846,400
223/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
福岡リート投資法人 5,356 743,948,400
ケネディクス・オフィス投資法人 3,203 2,027,499,000
いちごオフィスリート投資法人 8,591 619,411,100
大和証券オフィス投資法人 2,206 1,389,780,000
阪急阪神リート投資法人 4,677 580,883,400
スターツプロシード投資法人 1,613 322,922,600
大和ハウスリート投資法人 14,775 3,612,487,500
ジャパン・ホテル・リート投資法人 33,359 1,924,814,300
大和証券リビング投資法人 13,064 1,315,544,800
ジャパンエクセレント投資法人 9,609 1,204,968,600
合計 622,043 94,277,687,970
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
グローバルREITインデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年11月10日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 483,037,253
コール・ローン 73,950,606
投資証券 79,860,114,571
派生商品評価勘定 105
未収入金 2,309,998
未収配当金 167,944,060
流動資産合計 80,587,356,593
資産合計 80,587,356,593
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 178
未払金 303,178,740
未払株式払込金 4,810,523
未払解約金 66,212,376
未払利息 105
流動負債合計 374,201,922
負債合計 374,201,922
純資産の部
元本等
元本 47,638,239,657
224/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2020年11月10日現在
項目 金額(円)
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 32,574,915,014
元本等合計 80,213,154,671
純資産合計 80,213,154,671
負債純資産合計 80,587,356,593
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2020年11月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま
す。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
225/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2020年11月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 47,638,239,657口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.6838円
の額
(1万口当たり純資産額) (16,838円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2020年11月10日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
スクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2020年11月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
226/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2020年11月10日現在
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
区分 2020年11月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2019年11月12日
期首元本額 44,803,032,363円
期中追加設定元本額 19,491,484,634円
期中一部解約元本額 16,656,277,340円
期末元本額 47,638,239,657円
期末元本額の内訳
グローバル3資産バランスオープン 96,683,160円
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型) 142,414,037円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 1,664,464,366円
SBI資産設計オープン(分配型) 5,501,529円
SMT グローバルREITインデックス・オープン 11,341,799,220円
227/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
区分 2020年11月10日現在
グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用) 23,397,867,868円
コア投資戦略ファンド(安定型) 1,407,724,679円
コア投資戦略ファンド(成長型) 2,990,280,342円
分散投資コア戦略ファンドA 523,397,906円
分散投資コア戦略ファンドS 1,071,882,269円
コア投資戦略ファンド(切替型) 1,015,767,319円
SMT インデックスバランス・オープン 179,628,173円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 437,112,171円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 4,344,999円
グローバル経済コア 270,139,777円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 8,887,820円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 469,998,388円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 48,565,023円
グローバルリートインデックス・オープン(適格機関投資家専用) 1,305,493,065円
FOFs用 グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 707,568,892円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 83,533,855円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用) 151,919,427円
SMTAM海外バランスファンド2020-05(適格機関投資家専用) 157,579,732円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用) 155,685,640円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2020年11月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 △8,781,553,195
合計 △8,781,553,195
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルREITインデックス マザーファンド」の期首日から本報告
書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
通貨関連
(2020年11月10日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 8,990,127 - 8,990,200 △73
アメリカドル 4,207,960 - 4,208,000 △40
ユーロ 2,485,262 - 2,485,400 △138
228/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オーストラリアド
2,296,905 - 2,296,800 105
ル
合計 8,990,127 - 8,990,200 △73
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカド ACADIA REALTY TRUST 53,940 681,801.60
ル
AGREE REALTY CORP 34,169 2,169,048.12
ALEXANDER & BALDWIN INC 47,000 703,590.00
ALEXANDER'S INC 1,490 401,450.70
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 75,111 11,572,351.77
AMERICAN ASSETS TRUST INC 30,595 768,852.35
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 88,380 3,536,967.60
AMERICAN FINANCE TRUST INC 67,590 492,731.10
AMERICAN HOMES 4 RENT-A 170,668 4,963,025.44
AMERICOLD REALTY TRUST 130,640 4,571,093.60
APARTMENT INVEST & MGMT 94,622 2,723,221.16
APPLE HOSPITALITY REIT INC 138,263 1,667,451.78
ARMADA HOFFLER PROPERTIES 38,000 394,820.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 90,976 14,982,837.44
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 14,850 134,986.50
BOSTON PROPERTIES 91,098 8,086,769.46
BRANDYWINE REALTY TRUST 105,620 1,024,514.00
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 188,767 2,686,154.41
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A 35,200 542,080.00
BRT APARTMENTS CORP 5,000 65,350.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 62,413 6,153,921.80
CARETRUST REIT INC 65,477 1,238,170.07
229/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHATHAM LODGING TRUST 25,360 238,637.60
CIM COMMERCIAL TRUST CORP 6,500 60,125.00
CITY OFFICE REIT INC 37,050 270,465.00
CLIPPER REALTY INC 7,300 45,041.00
COLONY CAPITAL INC 325,506 1,220,647.50
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 73,383 904,078.56
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST 14,300 652,652.00
CORECIVIC INC 84,463 525,359.86
COREPOINT LODGING INC 22,000 132,660.00
CORESITE REALTY CORP 27,185 3,276,879.90
CORPORATE OFFICE PPTYS 74,559 1,795,380.72
COUSINS PROPERTIES INC 94,418 2,821,209.84
CUBESMART 123,373 3,854,172.52
CYRUSONE INC 75,076 5,201,265.28
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 125,540 864,970.60
DIGITAL REALTY TRUST INC 173,526 23,984,763.72
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 142,800 561,204.00
DOUGLAS EMMETT INC-W/I 108,820 3,078,517.80
DUKE REALTY CORP 239,972 9,277,317.52
EAGLE HOSPITALITY TRUST 295,000 40,415.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI 53,268 1,118,095.32
EASTGROUP PROPERTIES,INC 25,236 3,404,336.40
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 90,335 682,029.25
EPR PROPERTIES 47,882 1,584,415.38
EQUINIX INC 57,071 42,415,737.91
EQUITY COMMONWEALTH 76,912 2,027,400.32
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 108,782 6,328,936.76
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 220,306 13,059,739.68
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 63,742 1,152,455.36
ESSEX PROPERTY TRUST 42,232 10,745,932.40
EXTRA SPACE STORAGE INC 83,586 8,937,015.12
FARMLAND PARTNERS INC 19,000 132,240.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 43,928 4,024,244.08
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 80,762 3,290,243.88
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 44,250 1,204,042.50
FRANKLIN STREET PROPERTIES 78,973 368,014.18
CORP
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP 30,230 403,570.50
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 132,903 5,294,855.52
GEO GROUP INC/THE 76,306 640,970.40
GETTY REALTY CORP 21,985 603,048.55
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 25,650 448,105.50
GLADSTONE LAND CORP 11,500 159,735.00
230/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GLOBAL MEDICAL REIT INC 27,530 370,278.50
GLOBAL NET LEASE INC 58,892 915,770.60
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 87,029 2,679,622.91
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA 138,931 3,701,121.84
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 348,571 10,146,901.81
HERSHA HOSPITALITY TRUST 21,650 162,591.50
HIGHWOODS PROPERTIES INC 65,752 2,209,924.72
HOST HOTELS AND RESORTS INC 451,304 6,155,786.56
HUDSON PACIFIC PROPERTIES 96,900 2,188,971.00
INC
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 65,538 852,649.38
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT 43,270 861,938.40
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 13,638 1,978,328.28
INVESTORS REAL ESTATE TRUST 8,899 617,501.61
INVITATION HOMES INC 360,577 9,948,319.43
IRON MOUNTAIN INC 184,472 4,916,178.80
JBG SMITH PROPERTIES 71,542 2,009,614.78
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT 470,000 329,000.00
KILROY REALTY CORPORATION 67,166 3,734,429.60
KIMCO REALTY CORP 277,299 3,762,947.43
KITE REALTY GROUP TRUST 61,020 777,394.80
LEXINGTON CORP PROPERTIES 174,408 1,738,847.76
LIFE STORAGE INC 29,766 3,160,553.88
LTC PROPERTIES INC 26,976 949,015.68
MACERICH CO/THE 67,797 611,528.94
MACK-CALI REALTY CORP 61,336 764,859.92
MANULIFE US REAL ESTATE INV 886,564 642,758.90
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 338,528 6,496,352.32
MID-AMERICA APARTMENT COMM 73,128 9,185,608.08
MONMOUTH REIT -CL A 62,052 890,446.20
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 111,205 4,281,392.50
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 40,124 1,322,888.28
NATL HEALTH INVESTORS INC 28,244 1,782,761.28
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP 45,000 196,650.00
NEXPOINT RESIDENTIAL 15,100 662,739.00
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU 31,830 655,379.70
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 144,943 4,997,634.64
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 13,199 207,356.29
PARAMOUNT GROUP INC 102,726 775,581.30
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI 155,994 2,254,113.30
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 89,335 1,456,160.50
PHYSICIANS REALTY TRUST 131,899 2,350,440.18
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST 81,079 1,098,620.45
231/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 15,900 204,474.00
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A 29,639 176,944.83
PRIME US REIT 295,000 225,675.00
PROLOGIS INC 476,036 47,417,945.96
PS BUSINESS PARKS INC 12,689 1,647,285.98
PUBLIC STORAGE 98,128 21,792,266.24
QTS REALTY TRUST INC 38,937 2,379,440.07
REALTY INCOME CORP 221,064 13,617,542.40
REGENCY CENTERS CORP 100,891 4,636,950.36
RETAIL OPPORTUNITY 79,115 1,010,298.55
INVESTMENTS CORP
RETAIL PROPERTISE OF AME-A 145,774 1,033,537.66
RETAIL VALUE 8,969 123,772.20
REXFORD INDUSTRIAL REALTY 79,195 3,750,675.20
INC
RLJ LODGING TRUST 112,691 1,290,311.95
RPT REALTY 58,950 373,743.00
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 35,566 2,007,345.04
SABRA HEALTH CARE REIT INC 136,456 2,183,296.00
SAFEHOLD INC 9,940 637,054.60
SAUL CENTERS INC 8,800 248,512.00
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT 22,900 324,493.00
SERVICE PROPERTIES TRUST 103,744 1,082,049.92
SIMON PROPERTY GROUP 195,908 15,496,322.80
SITE CENTERS CORP 94,320 855,482.40
SL GREEN REALTY CORP 46,455 2,787,300.00
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 65,819 2,271,413.69
STAG INDUSTRIAL INC 97,831 2,983,845.50
STORE CAPITAL CORP 145,678 4,336,834.06
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 76,470 613,289.40
SUN COMMUNITIES INC 63,122 8,553,031.00
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 147,497 1,454,320.42
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 69,270 579,097.20
TAUBMAN CENTERS INC 40,750 1,467,815.00
TERRENO REALTY CORP 43,364 2,488,659.96
UDR INC 189,351 7,223,740.65
UMH PROPERTIES INC 27,000 382,590.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 8,473 491,772.92
URBAN EDGE PROPERTIES 76,680 930,128.40
URSTADT BIDDLE - CL A 22,500 250,875.00
VENTAS INC 239,651 11,227,649.35
VEREIT INC 688,743 4,952,062.17
VICI PROPERTIES INC 342,155 8,150,132.10
232/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
VORNADO REALTY TRUST 100,291 3,880,258.79
WASHINGTON PRIME GROUP INC 90,250 58,662.50
WASHINGTON REAL ESTATE 56,070 1,139,342.40
INVESTMENT
WEINGARTEN REALTY INVESTORS 77,345 1,513,641.65
WELLTOWER INC 269,631 17,973,602.46
WHITESTONE REIT 38,340 273,364.20
WP CAREY INC 111,658 7,449,821.76
XENIA HOTELS & RESORTS INC 69,830 829,580.40
16,356,888 557,971,327.52
アメリカドル 小計
(58,704,163,368)
カナダドル ALLIED PROPERTIES REAL 36,942 1,414,139.76
ESTATE
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 43,830 422,521.20
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E 12,000 124,680.00
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 14,060 429,111.20
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 52,420 2,479,990.20
CHOICE PROPERTIES REIT 108,670 1,409,449.90
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U 55,620 473,882.40
CROMBIE REAL ESTATE 32,577 448,259.52
INVESTMENT TRUST
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 27,730 400,698.50
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 42,950 538,163.50
INVEST TR
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 18,820 386,562.80
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 74,815 1,107,262.00
GRANITE REAL ESTATE 18,620 1,419,216.40
INVESTMENT TRUST
H&R REAL ESTATE INVESTMENT 92,539 1,088,258.64
TRUST-UNIT
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 43,490 579,286.80
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 35,850 625,582.50
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 15,100 273,461.00
MORGUARD NORTH AMERICAN 12,890 189,998.60
RESIDENTIAL
NORTHWEST HEALTHCARE 58,170 691,641.30
PROPERTIES
PLAZA RETAIL REIT 25,000 87,500.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 95,631 1,572,173.64
SLATE GROCERY REIT 10,300 115,875.00
SLATE OFFICE REI 17,000 64,430.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 48,076 1,174,496.68
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME 47,000 652,360.00
REIT
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 25,800 150,156.00
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I 23,500 410,075.00
233/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1,089,400 18,729,232.54
カナダドル 小計
(1,513,883,866)
ユーロ AEDIFICA 21,260 1,964,424.00
ALSTRIA OFFICE REIT -AG 110,000 1,413,500.00
ALTAREA 2,730 348,894.00
BEFIMMO S.C.A. 16,110 579,154.50
CARE PROPERTY INVEST 15,000 411,750.00
CARMILA 30,000 265,500.00
COFINIMMO 17,017 2,144,142.00
COVIVIO(FP) 30,792 1,870,614.00
CROMWELL EUROPEAN REIT 910,000 404,950.00
EUROCOMMERCIAL 19,690 232,342.00
GECINA SA 34,685 4,484,770.50
HAMBORNER REIT AG 45,000 395,190.00
HIBERNIA REIT PLC 482,550 586,780.80
ICADE 19,880 1,109,304.00
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 33,790 96,132.55
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 161,062 1,262,726.08
INTERVEST OFFICES & 15,300 354,195.00
WAREHOUSES
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 260,000 381,680.00
KLEPIERRE 130,130 1,951,950.00
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 54,000 196,020.00
MERCIALYS 26,000 132,080.00
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 211,418 1,497,896.53
MONTEA 6,900 687,240.00
NSI NV 12,300 370,845.00
RETAIL ESTATES 7,600 418,000.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 88,146 3,769,122.96
VASTNED RETAIL 13,750 333,437.50
WAREHOUSES DE PAUW SCA 83,470 2,547,504.40
WERELDHAVE NV 28,770 262,382.40
XIOR STUDENT HOUSING NV 8,700 465,450.00
2,896,050 30,937,978.22
ユーロ 小計
(3,844,662,553)
イギリスポ AEW UK REIT PLC 118,000 87,320.00
ンド
ASSURA PLC 1,707,040 1,287,108.16
BIG YELLOW GROUP PLC 101,146 1,160,144.62
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS 495,000 361,350.00
BRITISH LAND CO PLC 594,850 2,700,619.00
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE 545,297 661,990.55
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 380,067 415,793.29
CUSTODIAN REIT PLC 292,276 259,541.08
234/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DERWENT LONDON PLC 70,541 2,353,247.76
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 376,000 235,000.00
GCP STUDENT LIVING PLC 300,000 387,000.00
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 169,580 1,153,483.16
HAMMERSON PLC 2,536,320 595,527.93
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC 219,355 235,806.62
INTU PROPERTIES PLC 521,960 9,270.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 477,505 3,072,267.17
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 567,660 1,351,030.80
LXI REIT PLC 330,000 382,800.00
NEWRIVER REIT PL 186,000 128,340.00
PICTON PROPERTY INCOME LTD 330,000 231,990.00
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 840,537 1,255,762.27
RDI REIT PLC 154,400 149,150.40
REGIONAL REIT LTD 292,000 206,736.00
SAFESTORE HOLDINGS PLC 135,537 1,097,172.01
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 350,000 121,100.00
SEGRO PLC 761,570 6,892,208.50
SHAFTESBURY PLC 160,293 859,971.94
STANDARD LIFE INV PROP INC 260,756 159,061.16
SUPERMARKET INCOME REIT PLC 431,000 453,627.50
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 273,286 310,179.61
TRITAX BIG BOX REIT PLC 1,092,658 1,807,256.33
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 552,000 422,832.00
UNITE GROUP PLC 260,682 2,579,448.39
WORKSPACE GROUP PLC 78,047 545,938.76
15,961,363 33,930,075.01
イギリスポンド 小計
(4,699,993,990)
オーストラ ABACUS PROPERTY GROUP 192,593 602,816.09
リアドル
APN INDUSTRIA REIT 75,000 211,500.00
ARENA REIT 241,053 672,537.87
AVENTUS GROUP 230,000 575,000.00
BWP TRUST 328,160 1,374,990.40
CENTURIA CAPITAL GROUP 304,000 723,520.00
CENTURIA INDUSTRIAL REIT 285,000 906,300.00
CENTURIA OFFICE REIT 249,000 525,390.00
CHARTER HALL GROUP 295,694 4,074,663.32
CHARTER HALL LONG WALE REIT 294,112 1,508,794.56
CHARTER HALL RETAIL REIT 324,160 1,183,184.00
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR 242,250 729,172.50
CROMWELL PROPERTY GROUP 1,222,633 1,149,275.02
DEXUS 696,940 6,293,368.20
GDI PROPERTY GROUP 324,500 353,705.00
235/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOODMAN GROUP 1,069,018 21,348,289.46
GPT GROUP 1,237,517 5,308,947.93
GROWTHPOINT PROPERTIES AUS 198,760 713,548.40
HOME CONSORTIUM 91,000 343,070.00
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L 114,885 366,483.15
INGENIA COMMUNITIES GROUP 202,588 994,707.08
INVESTEC AUSTRALIA PROPERTY 340,000 408,000.00
MIRVAC GROUP 2,507,500 5,867,550.00
NATIONAL STORAGE REIT 626,340 1,164,992.40
RURAL FUNDS GROUP 212,766 521,276.70
SCENTRE GROUP 3,310,393 7,978,047.13
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 689,060 1,626,181.60
STOCKLAND 1,530,344 6,718,210.16
VICINITY CENTERS 2,435,040 3,518,632.80
WAYPOINT REIT LTD 495,796 1,378,312.88
20,366,102 79,140,466.65
オーストラリアドル 小計
(6,058,994,126)
ニュージー ARGOSY PROPERTY LTD 562,278 826,548.66
ランドドル
GOODMAN PROPERTY TRUST 680,300 1,673,538.00
KIWI PROPERTY GROUP LTD 1,098,490 1,362,127.60
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL 650,000 1,144,000.00
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR 239,460 708,801.60
3,230,528 5,715,015.86
ニュージーランドドル 小計
(410,395,288)
香港ドル CHAMPION REIT 1,303,000 5,329,270.00
FORTUNE REIT 982,000 6,441,920.00
LINK REIT 1,337,800 84,281,400.00
PROSPERITY REIT 952,000 2,161,040.00
SUNLIGHT REAL ESTATE 561,000 1,952,280.00
INVESTMENT TRUST
YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT 968,000 3,552,560.00
6,103,800 103,718,470.00
香港ドル 小計
(1,407,459,637)
シンガポー AIMS APAC REIT MANAGEMENT 375,000 446,250.00
ルドル
LTD
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST 701,000 410,085.00
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 1,792,400 5,717,756.00
ASCOTT TRUST 1,116,877 971,682.99
CAPITALAND INTEGRATED 2,929,844 5,566,703.60
COMMERCIAL TRUST
CAPITALAND RETAIL CHINA 467,729 584,661.25
TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS 417,200 450,576.00
EC WORLD REIT 180,000 126,900.00
236/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ESR REIT 1,404,065 512,483.72
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 540,000 321,300.00
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT 538,100 226,002.00
TRUST
FRASERS CENTREPOINT TRUST 661,162 1,514,060.98
FRASERS HOSPITALITY TRUST 460,000 193,200.00
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI 1,662,696 2,228,012.64
IREIT GLOBAL 334,420 202,324.10
KEPPEL DC REIT 794,803 2,344,668.85
KEPPEL REIT 1,146,400 1,169,328.00
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 555,000 355,200.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL 954,000 80,136.00
TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 1,450,173 2,813,335.62
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 1,052,060 3,366,592.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 1,659,800 3,435,786.00
MAPLETREE NORTH ASIA 1,372,100 1,221,169.00
COMMERCIAL
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 1,523,644 510,420.74
PARKWAY LIFE REAL ESTATE 258,000 1,068,120.00
SABANA SHARIAH COMP IND REI 478,540 169,881.70
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 295,800 229,245.00
SOILBUILD BUSINESS SPACE 689,516 324,072.52
REIT
SPH REIT 726,800 563,270.00
STARHILL GLOBAL REIT 1,109,400 488,136.00
SUNTEC REIT 1,382,700 1,963,434.00
29,029,229 39,574,793.71
シンガポールドル 小計
(3,091,187,136)
韓国ウォン LOTTE REIT CO LTD 69,030 372,071,700.00
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1 42,950 175,236,000.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 19,093 137,278,670.00
131,073 684,586,370.00
韓国ウォン 小計
(64,488,036)
イスラエル REIT 1 LTD 131,500 2,077,700.00
シェケル
131,500 2,077,700.00
イスラエルシェケル 小計
(64,886,571)
95,295,933 79,860,114,571
合計
(79,860,114,571)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
237/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 投資証券 155銘柄 100.0 % 73.5 %
カナダドル 投資証券 27銘柄 100.0 % 1.9 %
ユーロ 投資証券 30銘柄 100.0 % 4.8 %
イギリスポンド 投資証券 34銘柄 100.0 % 5.9 %
オーストラリアドル 投資証券 30銘柄 100.0 % 7.6 %
ニュージーランドドル 投資証券 5銘柄 100.0 % 0.5 %
香港ドル 投資証券 6銘柄 100.0 % 1.8 %
シンガポールドル 投資証券 31銘柄 100.0 % 3.9 %
韓国ウォン 投資証券 3銘柄 100.0 % 0.1 %
イスラエルシェケル 投資証券 1銘柄 100.0 % 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
238/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【中間財務諸表】
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第14期中間計算期間(2020年11月11日から
2021年5月10日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
す。
239/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【SBI資産設計オープン(資産成長型)】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第14期中間計算期間
第13期
(2021年 5月10日現在)
(2020年11月10日現在)
資産の部
流動資産
617,598,911 718,460,859
コール・ローン
30,332,457,536 33,184,790,786
親投資信託受益証券
124,030,000 123,590,000
未収入金
31,074,086,447 34,026,841,645
流動資産合計
31,074,086,447 34,026,841,645
資産合計
負債の部
流動負債
25,435,983 69,081,982
未払解約金
6,544,964 7,006,617
未払受託者報酬
104,719,388 112,105,792
未払委託者報酬
877 556
未払利息
1,608,725 823,857
その他未払費用
138,309,937 189,018,804
流動負債合計
138,309,937 189,018,804
負債合計
純資産の部
元本等
19,430,176,072 18,758,443,992
元本
剰余金
11,505,600,438 15,079,378,849
中間剰余金又は中間欠損金(△)
4,957,035,575 4,509,058,756
(分配準備積立金)
30,935,776,510 33,837,822,841
元本等合計
30,935,776,510 33,837,822,841
純資産合計
31,074,086,447 34,026,841,645
負債純資産合計
240/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第13期中間計算期間 第14期中間計算期間
自 2019年11月12日 自 2020年11月11日
至 2020年 5月11日 至 2021年 5月10日
営業収益
1,395 1,709
受取利息
4,122,533,250
△ 2,802,027,302
有価証券売買等損益
4,122,534,959
△ 2,802,025,907
営業収益合計
営業費用
149,964 92,559
支払利息
6,569,399 7,006,617
受託者報酬
105,110,430 112,105,792
委託者報酬
794,672 823,857
その他費用
112,624,465 120,028,825
営業費用合計
4,002,506,134
△ 2,914,650,372
営業利益又は営業損失(△)
4,002,506,134
△ 2,914,650,372
経常利益又は経常損失(△)
4,002,506,134
△ 2,914,650,372
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
149,422,931
△ 124,129,470
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
11,879,917,378 11,505,600,438
期首剰余金又は期首欠損金(△)
786,278,122 793,121,717
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
786,278,122 793,121,717
額
1,086,027,254 1,072,426,509
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,086,027,254 1,072,426,509
額
- -
分配金
8,789,647,344 15,079,378,849
中間剰余金又は中間欠損金(△)
241/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
第14期中間計算期間
第13期
(2021年 5月10日現在)
(2020年11月10日現在)
1. 計算期間の末日にお 19,430,176,072口 18,758,443,992口
ける受益権の総数
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.5922円 1口当たり純資産額 1.8039円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (15,922円) (1万口当たり純資産額) (18,039円)
資産の額
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
第14期中間計算期間
(2021年 5月10日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
額 表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
242/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第14期中間計算期間
(2021年 5月10日現在)
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
第13期 第14期中間計算期間
自 2019年11月12日 自 2020年11月11日
区分
至 2020年11月10日 至 2021年 5月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 19,609,490,009円 19,430,176,072円
期中追加設定元本額 2,721,021,122円 1,140,380,799円
期中一部解約元本額 2,900,335,059円 1,812,112,879円
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資
信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
国内債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2021年 5月10日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 336,183,028
国債証券 522,555,617,300
243/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 5月10日現在
項目 金額(円)
地方債証券 33,331,005,386
特殊債券 40,987,415,370
社債券 26,664,549,340
未収入金 594,689,600
未収利息 1,041,282,546
前払費用 24,391,574
流動資産合計 625,535,134,144
資産合計 625,535,134,144
負債の部
流動負債
未払解約金 595,764,091
未払利息 260
流動負債合計 595,764,351
負債合計 595,764,351
純資産の部
元本等
元本 443,635,763,178
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 181,303,606,615
元本等合計 624,939,369,793
純資産合計 624,939,369,793
負債純資産合計 625,535,134,144
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021年 5月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
3.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
244/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 5月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 443,635,763,178口
2. 担保資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
あります。
有価証券 101,066,000円
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.4087円
の額
(1万口当たり純資産額) (14,087円)
(注)担保資産の有価証券は、「国債証券」であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2021年 5月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2021年 5月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2020年11月11日
期首元本額 421,545,977,936円
245/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 5月10日現在
区分
期中追加設定元本額 30,388,071,981円
期中一部解約元本額 8,298,286,739円
期末元本額 443,635,763,178円
期末元本額の内訳
エマージング株式オープン 2,227,240円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 3,674,159,226円
SBI資産設計オープン(分配型) 13,028,329円
SMT 国内債券インデックス・オープン 20,355,458,999円
世界経済インデックスファンド 2,373,952,241円
DCマイセレクション25 24,149,129,788円
DCマイセレクション50 27,453,189,528円
DCマイセレクション75 7,950,061,633円
DC日本債券インデックス・オープン 438,357,736円
DC日本債券インデックス・オープンS 92,374,722,510円
DC日本債券インデックス・オープンP 69,071,069,960円
DCマイセレクションS25 10,679,409,626円
DCマイセレクションS50 11,992,135,215円
DCマイセレクションS75 2,535,133,255円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 961,704,830円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 1,807,634,330円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 657,419,045円
DC世界経済インデックスファンド 2,880,551,255円
日本債券インデックス・オープン(SMA専用) 15,066,388円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用) 2,665,478円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 40,798,833円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 11,186,019円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用) 1,015,770円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 135,459,099円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 191,715,196円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 38,807,907円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 35,911,181円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 3,544,821,428円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 834,051,112円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 3,521,685,068円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 507,022,511円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 83,726,323円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 1,114,570,772円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,276,293,509円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,541,920,744円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用) 147,812,794円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 6,023,231,385円
日本債券ファンド・シリーズ1 14,121,360,868円
246/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 5月10日現在
区分
分散投資コア戦略ファンドA 26,048,364,855円
分散投資コア戦略ファンドS 26,332,440,005円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 117,474,476円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 1,128,773,424円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 52,562,398円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 32,390,842円
SMT インデックスバランス・オープン 53,145,886円
SMT 世界経済インデックス・オープン 22,508,809円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 38,947,816円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 57,975,705円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 6,168,151円
グローバル経済コア 194,681,250円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 20,898,657円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 4,690,534円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 972,466円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 693,281円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 204,759円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 214,790円
FOFs用 国内債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 76,919,465,914円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 44,722,029円
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2021年 5月10日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,261,145,192
株式 460,742,957,170
派生商品評価勘定 35,797,450
未収配当金 4,332,026,086
前払金 13,490,400
差入委託証拠金 346,933,600
流動資産合計 467,732,349,898
資産合計 467,732,349,898
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 49,326,350
247/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 5月10日現在
項目 金額(円)
未払金 849,700
未払解約金 184,421,515
未払利息 1,751
流動負債合計 234,599,316
負債合計 234,599,316
純資産の部
元本等
元本 248,363,141,878
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 219,134,608,704
元本等合計 467,497,750,582
純資産合計 467,497,750,582
負債純資産合計 467,732,349,898
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021年 5月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 5月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 248,363,141,878口
248/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 5月10日現在
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.8823円
の額
(1万口当たり純資産額) (18,823円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2021年 5月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2021年 5月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2020年11月11日
249/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 5月10日現在
区分
期首元本額 224,126,876,199円
期中追加設定元本額 53,343,075,862円
期中一部解約元本額 29,106,810,183円
期末元本額 248,363,141,878円
期末元本額の内訳
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) 426,546,883円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 3,843,112,972円
SBI資産設計オープン(分配型) 13,679,351円
SMT TOPIXインデックス・オープン 10,275,999,594円
世界経済インデックスファンド 2,636,633,867円
日本株式インデックス・オープン 3,608,491,153円
DCマイセレクション25 6,022,402,023円
DCマイセレクション50 17,808,256,511円
DCマイセレクション75 17,445,586,637円
DC日本株式インデックス・オープン 5,756,866,721円
DCマイセレクションS25 2,753,740,100円
DCマイセレクションS50 8,172,713,122円
DCマイセレクションS75 5,734,449,846円
DC日本株式インデックス・オープンS 7,400,454,679円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 246,671,315円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 639,834,663円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 456,115,271円
DC世界経済インデックスファンド 3,163,332,283円
日本株式インデックス・オープン(SMA専用) 1,535,953,339円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用) 6,227,022円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 26,725,162円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 25,297,047円
日本株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 198,941,548円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用) 2,358,345円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 52,282,962円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 170,954,225円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 30,939,348円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 98,131,095円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,188,478,233円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 491,003,404円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 3,126,744,431円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 323,286,485円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 29,119,791円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 561,010,702円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 321,308,515円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 405,108,729円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用) 42,081,893円
250/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 5月10日現在
区分
FOFs用日本株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用) 653,443,965円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 3,731,672,493円
日本株式ファンド・シリーズ2 1,859,744,293円
コア投資戦略ファンド(安定型) 2,664,905,026円
コア投資戦略ファンド(成長型) 5,195,855,155円
分散投資コア戦略ファンドA 2,020,477,503円
分散投資コア戦略ファンドS 7,117,796,551円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 385,022,461円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 378,308,846円
コア投資戦略ファンド(切替型) 2,005,572,530円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 201,449,996円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 10,320,477円
SMT インデックスバランス・オープン 59,342,566円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用) 24,107,759,942円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 623,662,329円
SMT 世界経済インデックス・オープン 32,919,636円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 107,005,839円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 18,594,136円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 5,621,986円
グローバル経済コア 235,497,660円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 22,224,695円
i-SMT TOPIXインデックス(ノーロード) 52,758,327円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 6,885,464円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 1,149,454,517円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 118,999,556円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 661,927円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 656,421円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 278,950円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 627,631円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 42,222,011,781円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 1,219,797,320円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用) 163,727,479円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 26,760,409円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用) 595,818,256円
SMTAM日本株式インデックスファンドVL-P(適格機関投資家専用) 46,326,666,488円
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2021年 5月10日現在)
251/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
区分 種類 契約額等(円) 時価 評価損益
うち1年超
(円) (円)
市場取引 株価指数先物取引
買建 6,735,250,400 - 6,721,760,000 △13,490,400
合計 6,735,250,400 - 6,721,760,000 △13,490,400
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
外国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2021年 5月10日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 1,238,364,651
コール・ローン 3,303,117,503
国債証券 294,306,290,777
派生商品評価勘定 35,395,355
未収入金 5,920,298,908
未収利息 1,834,340,720
前払費用 57,734,398
差入委託証拠金 425,595,765
流動資産合計 307,121,138,077
資産合計 307,121,138,077
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 6,569,830
前受金 1,893,876
未払金 6,953,280,296
未払解約金 226,718,670
未払利息 2,558
流動負債合計 7,188,465,230
負債合計 7,188,465,230
純資産の部
元本等
元本 98,661,509,279
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 201,271,163,568
元本等合計 299,932,672,847
純資産合計 299,932,672,847
負債純資産合計 307,121,138,077
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
252/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 5月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 5月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 98,661,509,279口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 3.0400円
の額
(1万口当たり純資産額) (30,400円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
253/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 5月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2021年 5月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2020年11月11日
期首元本額 93,613,991,047円
期中追加設定元本額 9,177,791,976円
期中一部解約元本額 4,130,273,744円
期末元本額 98,661,509,279円
期末元本額の内訳
254/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 5月10日現在
区分
外国債券オープン(毎月決算型) 1,450,200,894円
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) 617,077,783円
財産四分法ファンド(毎月決算型) 420,469,762円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 2,046,735,908円
SBI資産設計オープン(分配型) 7,371,699円
SMT グローバル債券インデックス・オープン 7,146,966,169円
世界経済インデックスファンド 9,053,593,050円
DCマイセレクション25 1,886,404,453円
DCマイセレクション50 1,594,903,408円
DCマイセレクション75 1,080,423,744円
DC外国債券インデックス・オープン 2,113,883,812円
DCマイセレクションS25 830,492,966円
DCマイセレクションS50 662,002,471円
DCマイセレクションS75 346,205,923円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 37,743,908円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 79,893,966円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 40,438,684円
DC世界経済インデックスファンド 11,042,223,425円
外国債券インデックス・オープン(SMA専用) 672,086,611円
外国債券インデックス 為替ヘッジあり(SMA専用) 3,925,757円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 2,388,520円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 1,529,048円
外国債券インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 30,705,008円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 71,223,680円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 106,862,002円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 90,036,269円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 95,223,196円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,630,219,594円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 489,585,124円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 1,941,568,268円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 490,141,077円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 61,809,375円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 507,355,830円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 192,553,052円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 234,152,090円
FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用) 813,587,024円
グローバル債券ファンド・シリーズ1(適格機関投資家専用) 1,256,213,928円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 765,529,114円
外国債券ファンド・シリーズ1 628,687,544円
コア投資戦略ファンド(安定型) 905,750,994円
コア投資戦略ファンド(成長型) 2,367,564,911円
分散投資コア戦略ファンドA 1,148,177,436円
分散投資コア戦略ファンドS 2,349,587,917円
255/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 5月10日現在
区分
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 429,248,945円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 3,558,704,644円
コア投資戦略ファンド(切替型) 877,927,110円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 222,908,847円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 100,505,435円
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 1,178,174,256円
SMT インデックスバランス・オープン 188,413,055円
外国債券SMTBセレクション(SMA専用) 20,873,361,375円
SMT 世界経済インデックス・オープン 170,507,341円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 174,688,010円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 278,813,727円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 3,165,817円
グローバル経済コア 766,929,857円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 11,716,556円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 474,156円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 242,417,632円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 25,844,604円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 738,326円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 753,032円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 351,020円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 908,884円
FOFs用 外国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 509,175,396円
FOFs用 外国債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 10,494,235,065円
外国債券インデックス・ファンド(適格機関投資家専用) 337,396,905円
外国債券インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 342,715,652円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 187,969,580円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用) 369,968,658円
(デリバティブ取引に関する注記)
債券関連
(2021年 5月10日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 3,470,939,672 - 3,472,833,548 1,893,876
合計 3,470,939,672 - 3,472,833,548 1,893,876
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
256/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2021年 5月10日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 3,190,931,026 - 3,217,770,097 26,839,071
アメリカドル 1,469,111,279 - 1,470,517,672 1,406,393
カナダドル 154,095,796 - 158,815,197 4,719,401
ユーロ 1,328,259,320 - 1,345,734,063 17,474,743
イギリスポンド 239,464,631 - 242,703,165 3,238,534
売建 140,421,965 - 140,329,387 92,578
アメリカドル 95,397,909 - 95,073,623 324,286
ユーロ 43,749,129 - 43,977,790 △228,661
シンガポールドル 1,054,232 - 1,057,410 △3,178
イスラエルシェケ
220,695 - 220,564 131
ル
合計 3,331,352,991 - 3,358,099,484 26,931,649
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2021年 5月10日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 4,882,204,414
コール・ローン 1,318,330,516
株式 492,170,999,091
投資信託受益証券 310,449,285
投資証券 10,950,105,288
派生商品評価勘定 322,384,565
未収入金 27,731,317
未収配当金 553,123,772
差入委託証拠金 3,078,760,313
257/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 5月10日現在
項目 金額(円)
流動資産合計 513,614,088,561
資産合計 513,614,088,561
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 519,068
前受金 322,316,967
未払解約金 1,083,786,846
未払利息 1,021
流動負債合計 1,406,623,902
負債合計 1,406,623,902
純資産の部
元本等
元本 137,665,256,872
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 374,542,207,787
元本等合計 512,207,464,659
純資産合計 512,207,464,659
負債純資産合計 513,614,088,561
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021年 5月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(1)先物取引
258/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 5月10日現在
2.デリバティブの評価基準及び評価方
株価指数先物取引
法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 5月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 137,665,256,872口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 3.7207円
の額
(1万口当たり純資産額) (37,207円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
259/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 5月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2021年 5月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2020年11月11日
期首元本額 152,201,958,636円
期中追加設定元本額 5,111,723,733円
期中一部解約元本額 19,648,425,497円
期末元本額 137,665,256,872円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型) 2,025,595,498円
260/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 5月10日現在
区分
SBI資産設計オープン(分配型) 6,989,142円
SMT グローバル株式インデックス・オープン 27,144,706,368円
世界経済インデックスファンド 8,197,835,659円
外国株式インデックス・オープン 822,084,955円
DCマイセレクション25 836,889,650円
DCマイセレクション50 4,114,945,534円
DCマイセレクション75 4,542,390,980円
DC外国株式インデックス・オープン 10,733,322,573円
DCマイセレクションS25 383,598,122円
DCマイセレクションS50 1,890,840,585円
DCマイセレクションS75 1,416,017,250円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 67,346,708円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 174,648,329円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 124,506,498円
DC世界経済インデックスファンド 9,882,386,055円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用) 1,852,474,641円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 6,361,961円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 6,247,966円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 31,737,507円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 26,582,046円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 92,579,914円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 15,436,678円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 48,976,172円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 417,591,535円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 225,520,861円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 1,613,226,997円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 797,662,679円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 43,460,989円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 225,305,939円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 76,547,469円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 1,357,336,899円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用) 1,510,793,254円
外国株式ファンド・シリーズ1 1,078,640,974円
コア投資戦略ファンド(安定型) 1,326,916,742円
コア投資戦略ファンド(成長型) 2,740,937,338円
分散投資コア戦略ファンドA 1,991,958,160円
分散投資コア戦略ファンドS 9,758,316,514円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 1,238,262,063円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 1,116,664,979円
コア投資戦略ファンド(切替型) 1,119,546,807円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 643,651,254円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 30,849,509円
SMT インデックスバランス・オープン 171,693,954円
261/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 5月10日現在
区分
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 746,195,230円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用) 26,821,979,295円
SMT 世界経済インデックス・オープン 155,785,906円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 507,726,433円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 90,169,093円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 3,146,186円
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) 94,941,701円
グローバル経済コア 707,955,113円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 11,674,601円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 1,875,695円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 704,356,644円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 68,895,460円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 2,059,102円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 2,079,468円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 893,725円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 2,024,530円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 627,091,183円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 876,377,720円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 1,437,113,120円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用) 816,695,870円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 123,681,833円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用) 5,394,645円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用) 286,317,818円
SMTAMバランスファンド2002(適格機関投資家専用) 441,289,364円
SMTAM海外バランスファンド2020-05(適格機関投資家専用) 316,266,245円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用) 305,396,245円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用) 303,279,781円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用) 275,209,159円
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2021年 5月10日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 8,285,823,213 - 8,608,140,180 322,316,967
合計 8,285,823,213 - 8,608,140,180 322,316,967
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
262/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2021年 5月10日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 199,498,200 - 199,046,730 △451,470
アメリカドル 199,498,200 - 199,046,730 △451,470
合計 199,498,200 - 199,046,730 △451,470
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
J-REITインデックス マザーファンド
貸借対照表
2021年 5月10日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,677,707,192
投資証券 104,512,859,650
派生商品評価勘定 268,423,200
未収入金 91,214,580
未収配当金 1,057,593,188
差入委託証拠金 197,370,000
流動資産合計 108,805,167,810
資産合計 108,805,167,810
負債の部
流動負債
前受金 268,423,200
未払解約金 148,007,521
未払利息 2,073
流動負債合計 416,432,794
負債合計 416,432,794
純資産の部
元本等
元本 50,413,397,286
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 57,975,337,730
263/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 5月10日現在
項目 金額(円)
元本等合計 108,388,735,016
純資産合計 108,388,735,016
負債純資産合計 108,805,167,810
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021年 5月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
不動産投信指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 5月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 50,413,397,286口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.1500円
の額
(1万口当たり純資産額) (21,500円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
264/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 5月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2021年 5月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2020年11月11日
期首元本額 55,613,724,754円
期中追加設定元本額 2,438,940,748円
期中一部解約元本額 7,639,268,216円
期末元本額 50,413,397,286円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型) 1,628,247,461円
265/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 5月10日現在
区分
SBI資産設計オープン(分配型) 5,623,430円
SMT J-REITインデックス・オープン 16,574,164,778円
Jリートインデックス・オープン(SMA専用) 23,326,868,398円
コア投資戦略ファンド(安定型) 1,420,648,265円
コア投資戦略ファンド(成長型) 2,078,546,626円
分散投資コア戦略ファンドA 433,901,311円
分散投資コア戦略ファンドS 874,825,963円
コア投資戦略ファンド(切替型) 871,401,330円
SMT インデックスバランス・オープン 27,022,933円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 285,741,987円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 4,954,578円
グローバル経済コア 260,777,909円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 9,614,344円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 422,862,295円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 42,599,327円
FOFs用 J-REITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 555,915,556円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 9,835,805円
J-REIT パッシブ・ファンド 2018-05(適格機関投資家専用) 893,720,485円
J-REIT パッシブ・ファンド 2018-11(適格機関投資家専用) 378,462,607円
J-REIT パッシブ・ファンド 2019-03(適格機関投資家専用) 307,661,898円
(デリバティブ取引に関する注記)
投資証券関連
(2021年 5月10日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 不動産投信指数先物
取引
買建 3,499,048,800 - 3,767,472,000 268,423,200
合計 3,499,048,800 - 3,767,472,000 268,423,200
(注)1.時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清
算値段で評価しております。
2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
グローバルREITインデックス マザーファンド
貸借対照表
266/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 5月10日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 89,964,960
コール・ローン 128,083,425
投資証券 87,805,303,033
派生商品評価勘定 448
未収入金 302,309,944
未収配当金 107,979,419
流動資産合計 88,433,641,229
資産合計 88,433,641,229
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 69,549
未払解約金 130,922,363
未払利息 99
流動負債合計 130,992,011
負債合計 130,992,011
純資産の部
元本等
元本 41,688,637,767
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 46,614,011,451
元本等合計 88,302,649,218
純資産合計 88,302,649,218
負債純資産合計 88,433,641,229
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021年 5月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま
す。
267/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 5月10日現在
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 5月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 41,688,637,767口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.1181円
の額
(1万口当たり純資産額) (21,181円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2021年 5月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
268/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 5月10日現在
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2021年 5月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2020年11月11日
期首元本額 47,638,239,657円
期中追加設定元本額 1,605,477,130円
期中一部解約元本額 7,555,079,020円
期末元本額 41,688,637,767円
期末元本額の内訳
グローバル3資産バランスオープン 78,132,785円
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型) 119,338,464円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 1,659,821,901円
SBI資産設計オープン(分配型) 5,819,259円
SMT グローバルREITインデックス・オープン 11,591,466,800円
グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用) 19,437,644,405円
コア投資戦略ファンド(安定型) 968,807,753円
コア投資戦略ファンド(成長型) 2,133,420,495円
分散投資コア戦略ファンドA 474,238,531円
分散投資コア戦略ファンドS 973,563,519円
コア投資戦略ファンド(切替型) 894,066,097円
SMT インデックスバランス・オープン 156,644,689円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 306,655,965円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 5,371,396円
グローバル経済コア 263,627,370円
269/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 5月10日現在
区分
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 9,978,964円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 449,706,229円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 45,385,362円
グローバルリートインデックス・オープン(適格機関投資家専用) 879,154,604円
FOFs用 グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 473,403,385円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 91,753,320円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用) 4,065,754円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用) 126,865,565円
SMTAM海外バランスファンド2020-05(適格機関投資家専用) 143,360,667円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用) 138,431,255円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用) 137,460,330円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用) 120,452,903円
(デリバティブ取引に関する注記)
通貨関連
(2021年 5月10日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 144,868,274 - 144,937,375 △69,101
アメリカドル 65,256,000 - 65,260,860 △4,860
カナダドル 11,662,690 - 11,664,653 △1,963
ユーロ 10,530,640 - 10,585,680 △55,040
イギリスポンド 15,262,200 - 15,264,680 △2,480
オーストラリアド
23,923,480 - 23,923,032 448
ル
香港ドル 10,026,864 - 10,030,730 △3,866
シンガポールドル 8,206,400 - 8,207,740 △1,340
合計 144,868,274 - 144,937,375 △69,101
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
270/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【SBI資産設計オープン(資産成長型)】
【純資産額計算書】
(2021年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額 34,125,399,370 円
Ⅱ 負債総額 44,540,679 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 34,080,858,691 円
Ⅳ 発行済口数 18,821,820,512 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8107 円
(1万口当たり純資産額) (18,107 円)
(参考)
国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2021年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額 645,222,736,404 円
Ⅱ 負債総額 16,856,565,883 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 628,366,170,521 円
Ⅳ 発行済口数 446,205,859,601 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4082 円
(1万口当たり純資産額) (14,082 円)
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2021年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額 466,052,926,671 円
Ⅱ 負債総額 3,217,220,840 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 462,835,705,831 円
Ⅳ 発行済口数 249,503,103,457 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8550 円
(1万口当たり純資産額) (18,550 円)
271/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2021年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額 307,979,423,385 円
Ⅱ 負債総額 3,723,830,364 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 304,255,593,021 円
Ⅳ 発行済口数 99,051,563,319 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.0717 円
(1万口当たり純資産額) (30,717 円)
外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2021年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額 521,251,305,898 円
Ⅱ 負債総額 3,647,407,653 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 517,603,898,245 円
Ⅳ 発行済口数 137,722,653,603 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.7583 円
(1万口当たり純資産額) (37,583 円)
J-REITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2021年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額 109,265,098,844 円
Ⅱ 負債総額 727,300,452 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 108,537,798,392 円
Ⅳ 発行済口数 49,958,272,073 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1726 円
(1万口当たり純資産額) (21,726 円)
グローバルREITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
272/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2021年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額 90,082,609,268 円
Ⅱ 負債総額 62,093,739 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 90,020,515,529 円
Ⅳ 発行済口数 41,643,629,919 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1617 円
(1万口当たり純資産額) (21,617 円)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
ません。
②受益権の譲渡
イ.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ.上記イ.の申請のある場合には、上記イ.の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ.の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ.上記イ.の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
273/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
則として取得申込者とします。)に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
274/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2021年 5月31日現在)
資本金の額 :20億円
発行可能株式総数 :12,000株
発行済株式総数 :3,000株
最近5年間における資本金の額の増減:2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権
の3分の2以上をもって行います。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長1名を選定し、必要あるときは、取締役(監査等
委員である取締役を除く。)の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
[PLAN(計画)]
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
275/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
[DO(実行)]
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
[CHECK(検証・評価)]
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会(委員長は運用企画部担当役員)に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長(委員会の構成員)からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN-DO-CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2021年 8月10日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2021年5月31日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きま
す。)は次の通りです。
本数(本) 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 527 14,570,164
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 76 275,974
単位型公社債投資信託 47 298,023
合計 650 15,144,161
3【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
276/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(自 2020年4月1日 至
2021年3月31日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
資産の部
流動資産
現 金 及 び 預
24,869 21,589
金
金銭の信託 5,823 10,857
前払費用 348 397
未収委託者報酬 7,284 8,471
未収運用受託報酬 5,842 6,151
未収収益 190 177
その他 4,624 3,428
流動資産合計 48,983 51,072
固定資産
有 形 固 定 資
産
建物 ※1 256 ※1 301
器具備品 ※1 576 ※1 692
※1 0 ※1 0
その他
有形固定資産合計 832 993
無形固定資産
ソフトウェア 3,030 4,104
40 41
その他
無形固定資産合計 3,070 4,145
投資その他の資産
投資有価証券 8,469 9,950
関係会社株式 5,636 5,636
繰延税金資産 700 311
35 39
その他
投資その他の資産合計 14,842 15,937
固定資産合計 18,745 21,077
資産合計 67,729 72,149
(単位:百万円)
277/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金 38 44
未払金 7,988 7,572
未払収益分配金 0 0
未払手数料 3,355 4,154
その他未払金 4,632 3,417
未払費用 204 1,046
未払法人税等 897 517
賞与引当金 324 556
その他 1,070 818
流動負債合計 10,524 10,555
固定負債
退職給付引当金 600 626
資産除去債務 132 133
7 8
その他
固定負債合計 740 768
負債合計 11,264 11,324
純資産の部
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金
17,239 17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239 17,239
利益剰余金
利益準備金 305 500
その他利益剰余金
別途積立金 2,100 2,100
35,122 38,258
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 37,528 40,858
株主資本合計 56,767 60,098
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額
△587 791
金
284 △65
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 △302 726
純資産合計 56,464 60,824
負債・純資産合計 67,729 72,149
(2)【損益計算書】
278/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業収益
委託者報酬 34,967 37,224
運用受託報酬 11,091 10,982
その他営業収益 500 403
営業収益合計 46,559 48,611
営業費用
支払手数料 15,998 17,936
広告宣伝費 331 203
公告費 0 -
調査費 5,018 5,064
調査費 788 898
委託調査費 4,217 4,154
図書費 11 11
営業雑経費 3,434 4,492
通信費 52 56
印刷費 470 449
協会費 53 58
諸会費 16 18
情報機器関連費 2,726 3,815
114 93
その他営業雑経費
営業費用合計 24,783 27,696
一般管理費
給料 5,756 5,976
役員報酬 244 214
給料・手当 4,962 4,861
賞与 549 901
退職給付費用 118 170
福利費 535 608
交際費 14 1
旅費交通費 190 13
租税公課 344 315
不動産賃借料 269 276
寄付金 7 3
減価償却費 334 748
業務委託費 864 966
諸経費
750 848
一般管理費合計 9,185 9,929
営業利益
12,589 10,984
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
279/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業外収益
受取利息 15 2
収益分配金 119 101
金銭の信託運用益 - 3,038
投資有価証券売却益 483 1
投資有価証券償還益 316 54
為替差益 273 -
デリバティブ利益 666 -
30 45
その他
営業外収益合計 1,906 3,243
営業外費用
金銭の信託運用損 1,076 -
投資有価証券売却損 4 0
投資有価証券償還損 19 0
為替差損 - 158
デリバティブ費用 - 3,782
19 5
その他
営業外費用合計 1,118 3,946
経常利益 13,377 10,281
特別損失
システム統合費用 149 110
特別損失合計 149 110
税引前当期純利益 13,227 10,170
法人税、住民税及び事業税
4,263 3,242
△193 △65
法人税等調整額
法人税等合計 4,070 3,177
当期純利益 9,157 6,993
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - -
当期末残高 2,000 17,239 17,239
280/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916
当期変動額
剰余金の配当 230 △2,536 △2,305 △2,305
当期純利益 9,157 9,157 9,157
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 230 - 6,620 6,851 6,851
当期末残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 393 133 526 50,442
当期変動額
剰余金の配当 △2,305
当期純利益 9,157
株主資本以外の項目の
△980 151 △829 △829
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △980 151 △829 6,022
当期末残高 △587 284 △302 56,464
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - -
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
当期変動額
剰余金の配当 194 △3,857 △3,662 △3,662
当期純利益 6,993 6,993 6,993
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 194 - 3,136 3,330 3,330
281/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当期末残高 500 2,100 38,258 40,858 60,098
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 △587 284 △302 56,464
当期変動額
剰余金の配当 △3,662
当期純利益 6,993
株主資本以外の項目の
1,379 △349 1,029 1,029
当期変動額(純額)
当期変動額合計 1,379 △349 1,029 4,360
当期末残高 791 △65 726 60,824
重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却
原価は、移動平均法により算定しております。)
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
3.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法によっております。
(2)無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、原則として社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却し
ております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
6.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
7.ヘッジ会計の会計処理
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
(3)ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
282/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
効性を判定しております。
8.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
9.連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
10.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグルー
プ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取
扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の
定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
注記事項
(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
建 物
77 百万円 106 百万円
器具備品 285 〃 391 〃
そ の 他
4 〃 4 〃
計 367 〃 503 〃
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2019年6月27日
普通株式 2,305 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会
4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の 配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 配当額(円)
2020年6月26日
普通株式 3,662 利益剰余金 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会
283/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2020年6月26日
普通株式 3,662 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会
4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
配当金の 配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 当額(円)
2021年6月23日
普通株式 2,797 利益剰余金 932,488 2021年3月31日 2021年6月24日
定時株主総会
(リ-ス取引関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しており
ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
284/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
毎に管理しております。
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
て困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください)。
前事業年度(2020年3月31日) (単位:百万円)
貸借対照表計上額(*1) 時価(*1) 差額
(1)現金及び預金 24,869 24,869 -
(2)金銭の信託 5,823 5,823 -
(3)未収委託者報酬 7,284 7,284 -
(4)未収運用受託報酬 5,842 5,842 -
(5)投資有価証券
8,469
8,469 -
その他有価証券
(7,988) (7,988)
(6)未払金 -
(7)デリバティブ取引(*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの 6 6
-
ヘッジ会計が適用されているもの
(114) (114) -
デリバティブ取引計
(107) (107) -
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当事業年度(2021年3月31日) (単位:百万円)
貸借対照表計上額(*1) 時価(*1) 差額
(1)現金及び預金 21,589 21,589 -
(2)金銭の信託 10,857 10,857 -
(3)未収委託者報酬 8,471 8,471 -
(4)未収運用受託報酬 6,151 6,151 -
(5)投資有価証券
9,950 9,950 -
その他有価証券
(6)未払金 (7,572) (7,572) -
(7)デリバティブ取引(*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの
(357) (357) -
ヘッジ会計が適用されているもの
(73) (73) -
デリバティブ取引計
(431) (431) -
285/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1)現金及び預金
現金及び預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
(2)金銭の信託
信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっておりま
す。
(3)未収委託者報酬、及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(5)投資有価証券 その他有価証券
投資有価証券の時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
(6)未払金
未払金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(7)デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
区分
2020年3月31日 2021年3月31日
非上場株式 0 0
これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
て困難 と認められるため、「(5)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2020年3月31日) (単位:百万円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 24,869 - - -
未収委託者報酬 7,284 - - -
未収運用受託報酬 5,842 - - -
投資有価証券
- 9 5,605 -
投資信託
当事業年度(2021年3月31日) (単位:百万円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 21,589 - - -
未収委託者報酬 8,471 - - -
未収運用受託報酬 6,151 - - -
286/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資有価証券
- 10 5,751 0
投資信託
(有価証券関係)
1.子会社株式
前事業年度(2020年3月31日)
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
当事業年度(2021年3月31日)
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
2.その他有価証券
前事業年度(2020年3月31日) (単位:百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 891 806 84
小計 891 806 84
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 7,578 8,509 △931
小計 7,578 8,509 △931
合計 8,469 9,316 △846
当事業年度(2021年3月31日) (単位: 百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 9,940 8,798 1,142
小計 9,940 8,798 1,142
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 9 10 △1
小計 9 10 △1
合計 9,950 8,809 1,141
287/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)非上場株式(貸借対照表計上額0百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなど
ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
り ません。
3.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(2020年3月31日) (単位:百万円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
2,358 483 4
当事業年度(2021年3月31日) (単位:百万円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
109 1 0
(デリバティブ取引関係)
前事業年度(2020年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 1,443 - △23 △23
英ポンド 79 - △1 △1
市場取引以外
カナダドル 15 - △0 △0
の取引
スイスフラン 26 - △0 △0
香港ドル 247 - △4 △4
人民元 18 - △0 △0
ユーロ 223 - △2 △2
合計 2,055 - △32 △32
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
8,412 - 358 358
合計 8,412 - 358 358
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
288/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,819 - △44
原則的 英ポンド 投資有価証券 2,660 - △67
処理方法 カナダドル 子会社株式 6 - △0
スイスフラン 35 - △0
香港ドル 71 - △1
ユーロ 72 - △0
合計 5,666 - △114
(注) 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当事業年度(2021年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,889 - △41 △41
英ポンド 128 - △0 △0
カナダドル 21 - △0 △0
市場取引以外
スイスフラン 51 - 0 0
の取引
香港ドル 128 - △1 △1
ユーロ 246 - 0 0
買建
米ドル 99 - 1 1
香港ドル 2 - 0 0
合計 3,567 - △41 △41
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
13,711 - △315 △315
合計 13,711 - △315 △315
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
289/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 3,993 - △57
英ポンド 3,108 - △15
カナダドル 3 - △0
スイスフラン 57 - 0
原則的 投資有価証券
香港ドル 110 - △1
処理方法 子会社株式
ユーロ 108 - 0
人民元 6 - △0
買建
米ドル 38 - 0
香港ドル 3 - 0
人民元 1 - 0
合計 7,431 - △73
(注) 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
しております。当社が有する退職一時金制度は簡便法により、退職給付債務、退職給付引当金及び退職給付費
用を計算しております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2019年4月1日
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)
至 2020年3月31日)
退職給付債務の期首残高
537 600
退職給付費用
74 77
転籍者受入
- 18
退職給付の支払額
△11 △69
退職給付債務の期末残高
600 626
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2019年4月1日
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)
至 2020年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務
600 626
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
600 626
退職給付引当金
600 626
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
600 626
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度74百万円 当事業年度77百万円
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度44百万円、当事業年度92百万円であります。
4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
290/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税 168 百万円 107 百万円
賞与引当金損金算入限度超過額 99 〃 170 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 183 〃 191 〃
税務上の収益認識差額 - 〃 71 〃
有価証券評価差額 259 〃 - 〃
繰延ヘッジ損益 - 〃 28 〃
その他 151 〃 123 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
862 693
繰延税金負債
有価証券評価差額 - 〃 △349 〃
繰延ヘッジ損益 △125 〃 - 〃
その他 △35 〃 △32 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△161 △382
繰延税金資産の純額 〃 〃
700 311
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め、注記を省略しております。
(資産除去債務関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[関連情報]
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており
ます。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略し
ております。
3.主要な顧客ごとの情報
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,534百万円
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
顧客の名称 営業収益
291/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三井住友信託銀行株式会社 9,649百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*1)
6,372百万円
(*1)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記
載しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
(持分法損益等)
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(イ)財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(ウ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は出 の 当事 期末残高
所在 の所有 取引金額
種類 名称 資金 内容 者 取引の内容 科目 (百万
地 (被所有) (百万円)
又は (百万 又は との 円)
割合(%)
氏名 円) 職業 関係
未収運用
信託業 営業上
運用受託報酬 9,252 5,176
親会社 三井住友 東京都
受託報酬
務及び の取引
の子会 信託銀行 千代田 342,037
-
銀行業 役員の
投信販売 未払
社 ㈱ 区
9,656 1,737
務 兼任
代行手数料等 手数料
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
会社
事業の 議決権等 関連当
等の 資本金又
所在 内容 の所有 事者 取引金額 期末残高
種類 名称 は出資金 取引の内容 科目
地 又は (被所有) との関 (百万円) (百万円)
又は (百万円)
職業 割合(%) 係
氏名
292/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
運用受託報 未収運用
9,365 5,402
営業上の
酬 受託報酬
親会社 三井住 東京都 信託業務
取引
の子会 友信託 千代田 342,037 及び銀行
投信販売
-
役員の兼
未払
社 銀行㈱ 区 業務
代行手数料 9,124 1,888
任
手数料
等
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
(エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
該当事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
前事業年度(2020年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
当事業年度(2021年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
1株当たり純資産額 18,821,541円72銭 20,274,967円09銭
1株当たり当期純利益金額 3,052,463円23銭 2,331,221円85銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
当期純利益 9,157百万円 6,993百万円
普通株主に帰属しない金額 - -
普通株式に係る当期純利益 9,157百万円 6,993百万円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
293/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者 と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2021年 8月10日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 :三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額:342,037百万円(2021年3月末日現在)
③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
(2021年3月末日現在)
金融商品取引法に定める第一種金融
株式会社SBI証券 48,323
商品取引業を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
294/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の業務等を行います。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 :株式会社日本カストディ銀行
②設立年月日 :2000年6月20日
③資本金の額 :51,000百万円(2021年3月末日現在)
④事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的:原信託契約に係る信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から
再信託受託会社(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産
の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第3【その他】
(1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書
(以下「交付目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(交付目論見書)」、また、金融
商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
見書(以下「請求目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(請求目論見書)」と記載す
ることがあります。
(2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
等を記載することがあります。
(3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
掲載されております。
④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
(4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
(5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
(6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
ネットのアドレス(当該アドレスをコード化した図形等も含みます。)を掲載することがあります。
また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
があります。
(7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
295/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
があります。
(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
(10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
あります。
296/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2021年6月2日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年4月
1日から2021年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年3月31日現在の財政状態及び
同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
297/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
298/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2021年1月8日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
中島紀子 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているSBI資産設計オープン(資産成長型)の2019年11月12日から2020年11月10日までの
計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について
監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、SBI資産設計オープン(資産成長型)の2020年11月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
299/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
300/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2021年7月8日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
中島紀子 印
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているSBI資産設計オープン(資産成長型)の2020年11月11日から2021年5月10日までの中間計
算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中
間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、SBI資産設計オープン(資産成長型)の2021年5月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって
終了する中間計算期間(2020年11月11日から2021年5月10日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示して
いるものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。
中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメン
ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関
して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書にお
いて独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生
301/302
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ
らに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度
監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な
虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選
択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有
用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告
書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並び
に中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント 株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、
公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
302/302