外国株式インデックス・オープン 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第21期(令和2年5月30日－令和3年5月31日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第21期(令和2年5月30日－令和3年5月31日) |
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| 提出日 | |
| 提出者 | 外国株式インデックス・オープン |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年8月31日 提出
【計算期間】 第21期(自 2020年5月30日至 2021年5月31日)
【ファンド名】 外国株式インデックス・オープン
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
＜ファンドの目的＞
当ファンドは、日本を除く世界の主要国の株式に投資し、MSCIコクサイ・インデックス（円ベー
ス）に連動する投資成果を目指します。
＜信託金限度額＞
上限 3,000億円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
＜基本的性格＞
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
単位型 国内 株式 ＭＭＦ インデックス型
追加型 海外 債券 ＭＲＦ 特殊型
内外 不動産投信 ＥＴＦ
その他資産
（ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
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株式 年1回 グローバル ファミリー あり 日経225 ブル・ベア
一般 （日本を除 ファンド （ ） 型
大型株 年2回 く） ＴＯＰＩＸ
中小型株 ファンド・ なし 条件付運用
年4回 日本 オブ・ファ その他 型
債券 ンズ （MSCI コク
一般 年6回 北米 ロ ン グ ・
サイ・イン
公債 （隔月） ショート型/
デックス（円
社債 欧州 絶対収益追
ベース））
その他債券 年12回 求型
クレジット属性 （毎月） アジア
（ ） その他
日々 オセアニア （ ）
不動産投信
その他 中南米
その他資産 （ ）
（投資信託証券 アフリカ
（株式 一般））
中近東
資産複合 （中東）
（ ）
資産配分 エマージン
固定型 グ
資産配分
変更型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
＜商品分類表定義＞
［単位型投信・追加型投信の区分］
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(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
［投資対象地域による区分］
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
［投資対象資産(収益の源泉)による区分］
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
［独立した区分］
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
［補足分類］
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
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＜属性区分表定義＞
［投資対象資産による属性区分］
(1)株式
①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
［決算頻度による属性区分］
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
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［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
［投資形態による属性区分］
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
［為替ヘッジによる属性区分］
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
［特殊型］
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
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投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
＜ファンドの特色＞
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（２）【ファンドの沿革】
2000年5月30日 当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
2012年4月 1日 当ファンドの名称を「すみしん 外国株式インデックス・オープン」から
「外国株式インデックス・オープン」に変更
当ファンドの主要投資対象である「住信 外国株式インデックス マザー
ファンド」の名称を「外国株式インデックス マザーファンド」に変更
（３）【ファンドの仕組み】
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①当ファンドの仕組み及び関係法人
②委託会社の概況（2021年 6月30日現在）
イ．資本金の額：20億円
ロ．委託会社の沿革
1986年11月1日： 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日： 投資顧問業の登録
1987年9月9日： 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日： 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日： 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日： 証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日： 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
東財務局長（金商）第347号）
2012年4月1日： 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日： 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ．大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
２【投資方針】
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（１）【投資方針】
①基本方針
当ファンドは、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCIコクサ
イ・インデックス（円ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
②投資対象
外国株式インデックス マザーファンド（以下「マザーファンド」ということがあります。）受益証
券を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資することもあります。
③投資態度
1)主として、外国株式インデックス マザーファンド受益証券に投資し、MSCIコクサイ・インデック
ス（円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
2)株式の実質組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
3)外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
4)運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の実
質組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の実質時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額
を超えることがあります。
5)有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券
先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に
係る選択権取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券
オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプション取引と類似の取引を行うこ
とができます。
6)ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、
上記の運用ができない場合があります。
7)投資信託財産に属する資産の効率的な運用並びに為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を
一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
8)投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、為替先渡取引を行うことができます。
（２）【投資対象】
①有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三
井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された外国株式インデックス マザーファンドの受益証
券並びに次に掲げる有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各
号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
1.株券又は新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
のをいいます。）
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7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
るものをいいます。）
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。）
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券（金融
商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及び
新株予約権証券
12.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前各号の証券又は証書の性質を有するもの
13.証券投資信託又は外国証券投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるも
のをいいます。）
14.投資証券又は外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
15.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
16.オプションを表示する証券又は証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。）
17.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。）
20.抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券又は証書、第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第1号の証券又は証書の性質
を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券及び第12号並びに第17号の証券又は
証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号の証券及
び第14号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
②金融商品の指図範囲
イ．委託会社は、信託金を、上記①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。）
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
ロ．上記①の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ．第1号から第4号に掲げる金
融商品により運用することの指図ができます。
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(参考)マザーファンドの概要
「外国株式インデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCI
コクサイ・インデックス（円ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
原則として、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式を主要投資
対象とします。
(2)投資態度
①原則としてMSCIコクサイ・インデックスを構成している国の株式に分散投資を行い、MSCI
コクサイ・インデックス（円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行い
ます。
②株式の組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保
有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがありま
す。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投
資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる
有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物
取引、及び通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券
指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オ
プション取引と類似の取引を行うことができます。
⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件
のもとに交換する取引を行うことができます。
⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことが
できます。
３．運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額
の10％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当
該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存
在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第
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1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」
といいます。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の
純資産総額の5％以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えること
となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
なるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券
又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みま
す。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額
が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
（３）【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
ることがあります。
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委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
（４）【分配方針】
年1回の毎決算時（決算日は毎年5月29日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。）に、原則とし
て以下の方針に基づき、分配を行います。
・分配対象額の範囲
経費控除後の配当等収益（繰越分及びマザーファンドの投資信託財産に属する配当等収益のう
ち、投資信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）を含みま
す。）及び売買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額）等の全額とします。
・分配対象額についての分配方針
委託会社が、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額
が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
・留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用
を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
（５）【投資制限】
＜約款に定める投資制限＞
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産
総額の10％以下とします。
④同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の純
資産総額の10％以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財
産の純資産総額の5％以下とします。
⑦投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
⑧委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、取引所（金融
商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取
引所金融商品市場並びに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当
該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場されている株式の発行会社の発行するも
の、取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただ
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し、株主割当又は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券につい
ては、この限りではありません。前文の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株
引 受権証券及び新株予約権証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるもの
については、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
⑨委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの
指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡し又は買戻しによ
り行うことの指図をすることができるものとします。信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価
証券の発行会社が発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券
数の合計数を超えないものとします。
1.投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求及び転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行
使により取得可能な株券
6.投資信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、並びに投
資信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権（前号に定めるもの
を除きます。）の行使により取得可能な株券
⑩委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスクを
回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イ
に掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに
掲げるものをいいます。）及び有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに
掲げるものをいいます。）並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの
指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとしま
す。（以下同じ。）また、委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するた
め、並びに為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引及びオ
プション取引並びに外国の取引所における通貨に係る先物取引及び先物オプション取引を行うこ
とを指図することができます。
⑪委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに為替変動リスクを
回避するため、異なった通貨を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といい
ます。）を行うことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引
の契約期限が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が
当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。スワップ取引の指
図にあたっては、当該投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの
投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額と
の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑫委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに為替変動リスクを
回避するため、為替先渡取引を行うことを指図することができます。為替先渡取引の指図にあ
たっては、当該取引の決済日が原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただ
し、当該取引が当該信託期間内で全部解約可能なものについてはこの限りではありません。為替
先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額と、マ
ザーファンドの投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属する
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とみなした額との合計額が、投資信託財産の時価総額を超えないものとします。
⑬委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式及び公社債
を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
⑭委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
ることができます。この予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買予約とマザーファンド
の投資信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額と、投
資信託財産に係る為替の売予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち投資
信託財産に属するとみなした額との合計額との差額が、投資信託財産の純資産総額を超えないも
のとします。
⑮委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、並びに運用の安定性を図るため、投資
信託財産において一部解約の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をすることが
できます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。当該資金借入
額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とし、当該借入期間は、有価証券等の売却代金
の入金日までに限るものとします。また、借入金の利息は、投資信託財産中より支弁します。
1.一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定してい
る資金の額の範囲内
2.一部解約支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内
3.借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10％以内
⑯一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
⑰デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又は
オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）につい
て、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の
純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
＜関連法令に基づく投資制限＞
①同一の法人の発行する株式への投資制限
（投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
ることを受託会社に指図しないものとします。
３【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
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●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
本 を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
②為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
③信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
④流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑤カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
落要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
＜その他の留意点＞
①ファンドは、MSCI コクサイ・インデックス（円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を
行いますが、ファンドへの入出金、個別銘柄の実質組入比率の違い、売買コストや信託報酬等の影
響等から、ファンドの基準価額騰落率と上記インデックスの騰落率は必ずしも一致しません。
②同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
③分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
はありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
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が小さかった場合も同様です。
④ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
適用はありません。
(2)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを
担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
①取得申込受付日の翌営業日の基準価額に追加設定時信託財産留保額（取得申込受付日の翌営業日の
基準価額の0.1％）（※1）を加えた価額（販売基準価額）に、1.1％（税抜 1.0％）（※2）の率
を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明
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等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1 ： 「信託財産留保額」とは、当初設定日以降の買付又は信託期間終了前の解約に際し、取得申込者又は解約者
にご負担いただいて投資信託財産に繰り入れる金額のことをいいます。追加設定又は解約に対応して投資信託財
産で有価証券等の取引を行う場合には、売買委託手数料等のコストが発生するほか、組入有価証券等の市場価格
が変動するリスクを負うことになります。信託財産留保額は、こうしたコストの負担について、受益権を継続し
て保有される受益者との公平性を図る目的で導入されています。
※2：「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます（以下同
じ。）。
②「分配金再投資コース」（※3）において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
※3：収益分配金の受取方法により、「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコー
ス）と「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
コース）の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
（２）【換金（解約）手数料】
＜解約手数料＞
ありません。
＜信託財産留保額＞
ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1％の率を乗じて得た額を解約時信託財
産留保額として当該基準価額から控除します。
（３）【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.88％
（税抜 0.8％）を乗じて得た額とします（信託報酬 ＝ 運用期間中の基準価額×信託報酬率）。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託した資金の運用、基準価額の計算、
委託会社 年率 0.396％ （税抜 0.36％）
開示資料作成等の対価
運用報告書等各種書類の送付、口座内で
販売会社 年率 0.407％ （税抜 0.37％） のファンドの管理、購入後の情報提供等
の対価
運用財産の管理、委託会社からの指図の
受託会社 年率 0.077％ （税抜 0.07％）
実行の対価
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の
6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
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③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
（４）【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
（「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投
資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
イ．収益分配金に対する課税
収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
徴収が行われます。
なお 原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（配当控除の
適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。
税 率 （内 訳）
2037年12月31日まで 20.315％ （所得税15.315％、住民税5％）
2038年1月1日以降 20％ （所得税15％、住民税5％）
（ 2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
す。
ハ．損益通算について
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一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
課 税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
ニ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニ
アNISA（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条
件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
ら控除できます。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
税 率 （所得税のみ）
2037年12月31日まで 15.315％
2038年1月1日以降 15％
（2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
③個別元本について
イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
す。
ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
金）について」をご参照ください。）
④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、
イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
金）を控除した額が普通分配金となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2021年 6月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
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される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
以下は、2021年6月30日現在の状況について記載してあります。
【外国株式インデックス・オープン】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 3,193,666,362 99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,596,005 0.05
合計(純資産総額) 3,195,262,367 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 親投資信託受 外国株式インデックス マザーファ 829,006,947 3.7588 3,116,075,099 3.8524 3,193,666,362 99.95
益証券 ンド
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.95
合計 99.95
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
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該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第12期計算期間末 (2012年 5月29日) 1,179,478,476 1,196,307,486 7,009 7,109
第13期計算期間末 (2013年 5月29日) 1,667,566,942 1,697,012,386 11,326 11,526
第14期計算期間末 (2014年 5月29日) 1,758,035,378 1,791,997,838 12,941 13,191
第15期計算期間末 (2015年 5月29日) 2,169,191,366 2,209,024,362 16,337 16,637
第16期計算期間末 (2016年 5月30日) 2,064,365,337 2,109,754,246 13,645 13,945
第17期計算期間末 (2017年 5月29日) 2,021,006,899 2,059,869,891 15,601 15,901
第18期計算期間末 (2018年 5月29日) 2,026,474,675 2,062,781,536 16,745 17,045
第19期計算期間末 (2019年 5月29日) 2,186,852,209 2,232,882,123 16,628 16,978
第20期計算期間末 (2020年 5月29日) 2,094,261,976 2,131,755,466 16,757 17,057
第21期計算期間末 (2021年 5月31日) 3,070,040,178 3,108,660,697 23,848 24,148
2020年 6月末日 2,041,412,921 ― 17,067 ―
7月末日 2,108,685,410 ― 17,622 ―
8月末日 2,234,829,301 ― 18,958 ―
9月末日 2,258,771,073 ― 18,204 ―
10月末日 2,209,838,772 ― 17,684 ―
11月末日 2,445,501,027 ― 19,707 ―
12月末日 2,543,382,635 ― 20,261 ―
2021年 1月末日 2,620,689,997 ― 20,665 ―
2月末日 2,700,825,602 ― 21,353 ―
3月末日 2,931,355,536 ― 22,767 ―
4月末日 3,050,653,211 ― 23,819 ―
5月末日 3,070,040,178 ― 23,848 ―
6月末日 3,195,262,367 ― 24,428 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第12期計算期間 2011年 5月31日～2012年 5月29日 100
第13期計算期間 2012年 5月30日～2013年 5月29日 200
第14期計算期間 2013年 5月30日～2014年 5月29日 250
第15期計算期間 2014年 5月30日～2015年 5月29日 300
第16期計算期間 2015年 5月30日～2016年 5月30日 300
第17期計算期間 2016年 5月31日～2017年 5月29日 300
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第18期計算期間 2017年 5月30日～2018年 5月29日 300
第19期計算期間 2018年 5月30日～2019年 5月29日 350
第20期計算期間 2019年 5月30日～2020年 5月29日 300
第21期計算期間 2020年 5月30日～2021年 5月31日 300
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第12期計算期間 2011年 5月31日～2012年 5月29日 △11.1
第13期計算期間 2012年 5月30日～2013年 5月29日 64.4
第14期計算期間 2013年 5月30日～2014年 5月29日 16.5
第15期計算期間 2014年 5月30日～2015年 5月29日 28.6
第16期計算期間 2015年 5月30日～2016年 5月30日 △14.6
第17期計算期間 2016年 5月31日～2017年 5月29日 16.5
第18期計算期間 2017年 5月30日～2018年 5月29日 9.3
第19期計算期間 2018年 5月30日～2019年 5月29日 1.4
第20期計算期間 2019年 5月30日～2020年 5月29日 2.6
第21期計算期間 2020年 5月30日～2021年 5月31日 44.1
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（４）【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第12期計算期間 2011年 5月31日～2012年 5月29日 176,510,360 222,671,729 1,682,901,028
第13期計算期間 2012年 5月30日～2013年 5月29日 356,957,503 567,586,301 1,472,272,230
第14期計算期間 2013年 5月30日～2014年 5月29日 629,763,336 743,537,133 1,358,498,433
第15期計算期間 2014年 5月30日～2015年 5月29日 499,130,409 529,862,277 1,327,766,565
第16期計算期間 2015年 5月30日～2016年 5月30日 402,682,221 217,485,148 1,512,963,638
第17期計算期間 2016年 5月31日～2017年 5月29日 185,293,328 402,823,878 1,295,433,088
第18期計算期間 2017年 5月30日～2018年 5月29日 134,008,067 219,212,433 1,210,228,722
第19期計算期間 2018年 5月30日～2019年 5月29日 745,961,689 641,050,011 1,315,140,400
第20期計算期間 2019年 5月30日～2020年 5月29日 729,811,741 795,169,139 1,249,783,002
第21期計算期間 2020年 5月30日～2021年 5月31日 403,458,266 365,890,627 1,287,350,641
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
（参考）
外国株式インデックス マザーファンド
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投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 349,535,332,093 65.95
イギリス 22,424,105,718 4.23
カナダ 18,634,287,162 3.52
スイス 17,428,674,094 3.29
フランス 17,292,121,072 3.26
ドイツ 15,291,382,444 2.89
オーストラリア 10,457,934,456 1.97
オランダ 9,916,926,295 1.87
アイルランド 9,357,560,689 1.77
スウェーデン 5,730,712,701 1.08
デンマーク 4,213,740,838 0.80
スペイン 4,071,706,164 0.77
香港 3,764,275,728 0.71
イタリア 3,117,806,593 0.59
フィンランド 2,108,450,390 0.40
ジャージー 1,752,456,548 0.33
シンガポール 1,477,796,889 0.28
ベルギー 1,438,040,342 0.27
バミューダ 1,249,546,079 0.24
ノルウェー 1,067,499,947 0.20
ケイマン 1,033,551,690 0.20
イスラエル 981,012,023 0.19
ニュージーランド 542,240,464 0.10
ルクセンブルク 531,266,094 0.10
キュラソー 432,433,272 0.08
オーストリア 311,293,242 0.06
ポルトガル 246,945,981 0.05
パナマ 201,035,059 0.04
リベリア 176,835,223 0.03
マン島 135,303,688 0.03
パプアニューギニア 58,476,770 0.01
小計 504,980,749,748 95.28
投資信託受益証券 オーストラリア 207,608,601 0.04
香港 80,793,772 0.02
小計 288,402,373 0.05
投資証券 アメリカ 9,779,831,274 1.85
オーストラリア 733,584,987 0.14
イギリス 309,531,149 0.06
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
フランス 272,494,047 0.05
シンガポール 226,260,833 0.04
香港 184,400,524 0.03
カナダ 76,591,962 0.01
小計 11,582,694,776 2.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 13,151,153,919 2.48
合計(純資産総額) 530,003,000,816 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 9,612,122,268 1.81
買建 カナダ 794,290,840 0.15
買建 ドイツ 1,592,473,405 0.30
買建 イギリス 516,087,936 0.10
買建 オーストラリア 390,082,160 0.07
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 1,292,606,690 0.24
売建 ― 26,316,400 △0.00
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
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アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 1,450,831 13,779.37 19,991,542,670 15,075.37 21,871,816,164 4.13
ジー・
ハード
ウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 619,180 27,609.61 17,095,321,044 30,011.41 18,582,466,082 3.51
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 AMAZON.COM 小売 36,986 356,407.08 13,182,072,283 381,295.32 14,102,588,750 2.66
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A メディ 207,790 36,350.96 7,553,366,684 38,911.99 8,085,523,690 1.53
ア・娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディ 25,465 266,670.30 6,790,759,311 278,702.51 7,097,159,534 1.34
ア・娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディ 25,977 260,620.47 6,770,138,027 270,417.86 7,024,644,775 1.33
ア・娯楽
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・ 66,189 69,136.82 4,576,097,482 75,278.44 4,982,604,718 0.94
自動車部
品
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 53,433 71,852.67 3,839,303,845 88,582.32 4,733,219,137 0.89
半導体製
造装置
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 263,503 18,161.65 4,785,651,685 17,044.80 4,491,356,251 0.85
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・ 226,967 18,715.66 4,247,838,338 18,138.43 4,116,826,721 0.78
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフト 146,419 25,134.83 3,680,217,259 26,091.35 3,820,269,522 0.72
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 118,353 32,006.27 3,788,038,689 30,543.30 3,614,891,398 0.68
B
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケ 81,910 45,550.11 3,731,009,805 44,021.89 3,605,833,665 0.68
ア機器・
サービス
スイス 株式 NESTLE SA - REGISTERED 食品・飲 248,795 13,339.95 3,318,914,353 13,961.81 3,473,629,763 0.66
料・タバ
コ
アメリカ 株式 HOME DEPOT 小売 92,922 35,265.06 3,276,900,630 35,190.97 3,270,016,169 0.62
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用 212,538 14,911.71 3,169,305,657 14,861.95 3,158,729,554 0.60
品・パー
ソナル用
品
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフト 76,521 39,872.93 3,051,116,966 40,693.43 3,113,902,722 0.59
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC ソフト 95,999 28,753.01 2,760,260,360 32,373.40 3,107,814,103 0.59
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 670,589 4,687.48 3,143,376,683 4,521.61 3,032,146,086 0.57
アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO メディ 156,656 19,755.11 3,094,757,609 19,233.17 3,012,992,952 0.57
ア・娯楽
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・ 36,125 72,671.63 2,625,262,778 77,619.04 2,803,987,892 0.53
半導体製
造装置
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフト 41,289 55,796.45 2,303,779,888 65,325.13 2,697,209,499 0.51
ウェア・
サービス
スイス 株式 ROCHE HOLDING GENUSS 医薬品・ 60,854 37,887.77 2,305,622,964 41,873.44 2,548,166,318 0.48
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 EXXON MOBIL エネル 365,193 6,454.55 2,357,158,158 6,924.51 2,528,786,086 0.48
ギー
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディ 394,334 6,340.65 2,500,336,716 6,252.19 2,465,452,353 0.47
ア・娯楽
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アメリカ 株式 NETFLIX INC メディ 38,504 55,600.72 2,140,850,500 58,994.43 2,271,521,533 0.43
ア・娯楽
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS 電気通信 356,926 6,246.66 2,229,596,866 6,174.78 2,203,942,096 0.42
サービス
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・ 350,418 6,316.32 2,213,355,585 6,275.41 2,199,018,373 0.41
半導体製
造装置
アメリカ 株式 SALESFORCE.COM INC ソフト 79,266 26,329.09 2,087,002,282 27,181.66 2,154,582,238 0.41
ウェア・
サービス
フランス 株式 LVMH 耐久消費 24,043 86,290.16 2,074,674,414 88,684.92 2,132,251,532 0.40
財・アパ
レル
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 外国 エネルギー 3.22
素材 4.26
資本財 6.30
商業・専門サービス 1.19
運輸 2.01
自動車・自動車部品 1.95
耐久消費財・アパレル 2.02
消費者サービス 1.78
メディア・娯楽 7.24
小売 5.51
食品・生活必需品小売り 1.30
食品・飲料・タバコ 3.82
家庭用品・パーソナル用品 1.71
ヘルスケア機器・サービス 5.01
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 7.38
銀行 5.93
各種金融 4.60
保険 2.94
不動産 0.47
ソフトウェア・サービス 11.97
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 5.62
電気通信サービス 1.67
公益事業 2.80
半導体・半導体製造装置 4.58
小計 95.28
投資信託受益証券 ― ― 0.05
投資証券 ― ― 2.19
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合計 97.52
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
株価指 アメリ シカゴ商業 S&P 500 EMIN 買建 406 アメリカ 86,255,449.5 9,538,127,606 86,924,600 9,612,122,268 1.81
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ S&P/TSE 60 買建 37 カナダド 8,869,288.5 790,697,070 8,909,600 794,290,840 0.15
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック SWISS MKT IX 買建 36 スイスフ 4,293,292 515,409,705 4,327,920 519,566,796 0.10
ス・ドイツ ラン
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック DJ EURO STOX 買建 199 ユーロ 8,206,660.5 1,079,832,388 8,154,025 1,072,906,609 0.20
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 FUTU 買建 26 オースト 4,732,532 393,368,060 4,693,000 390,082,160 0.07
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 FTSE 100 買建 48 イギリス 3,401,220 520,930,855 3,369,600 516,087,936 0.10
ス 際金融先物 ポンド
オプション
取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 9,500,000.00 1,049,940,000 1,050,497,650 0.20
ユーロ 買建 1,840,000.00 242,361,120 242,109,040 0.05
ユーロ 売建 200,000.00 26,313,600 26,316,400 △0.00
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
＜申込手続＞
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
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＜申込コース＞
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の2つの申込方法があ
ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
いただきます。
＜申込みの受付＞
お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜申込単位＞
販売会社が定める単位とします（「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
資する場合は1口単位とします。）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
＜申込価額＞
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に追加設定時信託財産留保額（取得申込受付日の翌営業日の
基準価額の0.1％）を加えた価額（販売基準価額）とします。
販売基準価額＝取得申込受付日の翌営業日の基準価額＋追加設定時信託財産留保額
＝取得申込受付日の翌営業日の基準価額＋（取得申込受付日の翌営業日の基準価額
×0.1％）
（注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の販売基準価額とします。
＜申込手数料＞
前記 第1ファンドの状況 4手数料等及び税金 (1)申込手数料をご覧ください。
＜申込代金の支払い＞
販売会社が定める期日までにお支払いください。
＜受付不可日＞
収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
フランクフルト証券取引所の休業日
ユーロネクスト パリ証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドンの銀行の休業日
＜申込受付の中止等＞
収益分配金を再投資する場合を除き、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他や
むを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすで
に受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
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＜その他＞
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
した旨の通知を行います。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
２【換金（解約）手続等】
＜一部解約手続＞
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
＜一部解約の受付＞
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜一部解約単位＞
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
＜解約価額＞
一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.1％の率を乗じて得た
解約時信託財産留保額を控除した価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
でご覧いただけます。
＜一部解約代金の支払い＞
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
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益者に支払われます。
＜受付不可日＞
一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
とします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
フランクフルト証券取引所の休業日
ユーロネクスト パリ証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドンの銀行の休業日
＜一部解約受付の中止等＞
委託会社は、取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行
の請求の受付を中止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すこと
ができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
します。
＜一部解約の制限＞
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
＜その他＞
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
３【資産管理等の概要】
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（１）【資産の評価】
＜基準価額の算出方法＞
基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令及び一
般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控
除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額を
いいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
＜基準価額の算出頻度＞
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
＜主要な投資対象資産の評価方法＞
イ．マザーファンド受益証券の評価方法
計算日の基準価額で評価します。
ロ．マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
外国上場株式、外国上場投資信託受益証券、外国上場投資証券（上場には店頭登録を含みま
す。）
原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘柄は
海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。
外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値に
よって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値
によって計算します。
＜基準価額の照会方法＞
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
（２）【保管】
該当事項はありません 。
（３）【信託期間】
無期限とします。（2000年 5月30日設定）
ただし、下記「(5)その他 ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
（４）【計算期間】
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原則として、毎年5月30日から翌年5月29日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間
終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、
最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞
(1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
・受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）における公告等の手続き
委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、あらかじめ、ファンドを繰上償還しようとする旨
を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して
交付します。ただし、この投資信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、
原則として、公告を行いません。
②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、ファンドの繰上償還を行いません。
④委託会社は、このファンドの繰上償還を行わないこととしたときは、ファンドの繰上償還を行
わない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託契約に係
る知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したとき
は、原則として、公告を行いません。
⑤ファンドの繰上償還において、上記②から④までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真
にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記②の一定の期間が一月を下らずにその公
告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞
(1)投資信託約款の変更
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更することができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
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・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更を行う場合は、あらかじめ、その旨及びその内容を監督官庁に
届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更における公告等の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
す。）を行おうとする場合、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更について、あらかじめ、変更をしようとする旨及びそ
の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受
益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付
したときは、原則として、公告を行いません。
②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、当該約款変更を行いません。
④委託会社は、当該約款変更を行わないこととしたときは、約款変更を行わない旨及びその理由
を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に背いた場合、又はその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社
の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任し
た場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞に従い、
新受託会社を選任します。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
＜反対者の買取請求権＞
ファンドの償還又は重大な約款変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べた受益者は、販売会社を経由して受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産を
もって買い取るべき旨を請求することができます。
＜運用報告書＞
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
＜関係法人との契約の更改手続き＞
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
＜公告＞
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
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＜混蔵寄託＞
金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
４【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
いる受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
替口座簿に記載又は記録されます。
④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
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託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第21期計算期間(2020年5月30日から2021
年5月31日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
１【財務諸表】
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【外国株式インデックス・オープン】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第20期 第21期
（2020年 5月29日現在） （2021年 5月31日現在）
資産の部
流動資産
2,555,668
金銭信託 -
11,214,889 14,551,581
コール・ローン
2,093,214,186 3,068,505,676
親投資信託受益証券
33,380,232 38,365,813
未収入金
2,140,364,975 3,121,423,070
流動資産合計
2,140,364,975 3,121,423,070
資産合計
負債の部
流動負債
37,493,490 38,620,519
未払収益分配金
3 399,409
未払解約金
743,179 1,069,718
未払受託者報酬
7,750,276 11,155,615
未払委託者報酬
30 26
未払利息
116,021 137,605
その他未払費用
46,102,999 51,382,892
流動負債合計
46,102,999 51,382,892
負債合計
純資産の部
元本等
1,249,783,002 1,287,350,641
元本
剰余金
844,478,974 1,782,689,537
期末剰余金又は期末欠損金（△）
122,763,630 897,409,417
（分配準備積立金）
2,094,261,976 3,070,040,178
元本等合計
2,094,261,976 3,070,040,178
純資産合計
2,140,364,975 3,121,423,070
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第20期 第21期
自 2019年 5月30日 自 2020年 5月30日
至 2020年 5月29日 至 2021年 5月31日
営業収益
16 30
受取利息
138,862,489 956,588,670
有価証券売買等損益
138,862,505 956,588,700
営業収益合計
営業費用
3,663 2,759
支払利息
1,625,873 1,928,188
受託者報酬
16,955,466 20,108,166
委託者報酬
116,021 137,626
その他費用
18,701,023 22,176,739
営業費用合計
120,161,482 934,411,961
営業利益又は営業損失（△）
120,161,482 934,411,961
経常利益又は経常損失（△）
120,161,482 934,411,961
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
93,559,412 88,383,593
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
871,711,809 844,478,974
期首剰余金又は期首欠損金（△）
521,492,249 385,854,741
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
521,492,249 385,854,741
額
537,833,664 255,052,027
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
537,833,664 255,052,027
額
37,493,490 38,620,519
分配金
844,478,974 1,782,689,537
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
２.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年5月30日から翌年5月29日までとなって
おりますが、当計算期間末日が休業日のため、第21期計算期間は2020年 5月30日か
ら2021年 5月31日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第20期 第21期
(2020年 5月29日現在) (2021年 5月31日現在)
１. 計算期間の末日にお 1,249,783,002口 1,287,350,641口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.6757円 1口当たり純資産額 2.3848円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (16,757円) (1万口当たり純資産額) (23,848円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第20期 第21期
自 2019年 5月30日 自 2020年 5月30日
至 2020年 5月29日 至 2021年 5月31日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 24,618,863円 費用控除後の配当等収益額 A 41,892,726円
費用控除後・繰越欠損金補填 B －円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 802,643,896円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,200,138,551円 収益調整金額 C 1,272,372,276円
分配準備積立金額 D 135,638,257円 分配準備積立金額 D 91,493,314円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,360,395,671円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,208,402,212円
当ファンドの期末残存口数 F 1,249,783,002口 当ファンドの期末残存口数 F 1,287,350,641口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 10,885円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 17,154円
1万口当たり分配金額 H 300円 1万口当たり分配金額 H 300円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 37,493,490円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 38,620,519円
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第21期
自 2020年 5月30日
至 2021年 5月31日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
第21期
(2021年 5月31日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
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（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第20期 第21期
自 2019年 5月30日 自 2020年 5月30日
区分
至 2020年 5月29日 至 2021年 5月31日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 1,315,140,400円 1,249,783,002円
期中追加設定元本額 729,811,741円 403,458,266円
期中一部解約元本額 795,169,139円 365,890,627円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第20期 第21期
(2020年 5月29日現在) (2021年 5月31日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 45,957,892 873,479,569
合計 45,957,892 873,479,569
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
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(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託受益証券 外国株式インデックス マザーファンド 816,461,080 3,068,505,676
合計 816,461,080 3,068,505,676
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2021年 5月31日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 4,756,642,135
コール・ローン 1,461,708,154
株式 493,356,734,420
投資信託受益証券 300,055,551
投資証券 11,154,170,244
派生商品評価勘定 291,149,713
未収入金 6,108,152,008
未収配当金 714,017,917
差入委託証拠金 3,108,675,756
流動資産合計 521,251,305,898
資産合計 521,251,305,898
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 3,404,737
前受金 284,936,558
未払金 3,237,480,151
未払解約金 121,583,593
未払利息 2,614
流動負債合計 3,647,407,653
負債合計 3,647,407,653
純資産の部
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2021年 5月31日現在
項目 金額（円）
元本等
元本 137,722,653,603
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 379,881,244,642
元本等合計 517,603,898,245
純資産合計 517,603,898,245
負債純資産合計 521,251,305,898
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2021年 5月31日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
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2021年 5月31日現在
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 5月31日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 137,722,653,603口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 3.7583円
の額
(1万口当たり純資産額) (37,583円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2021年 5月31日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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2021年 5月31日現在
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2021年 5月31日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2021年 5月31日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 5月30日
期首
期首元本額 154,591,953,075円
期中追加設定元本額 18,420,049,488円
期中一部解約元本額 35,289,348,960円
期末元本額 137,722,653,603円
期末元本額の内訳
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 2,015,262,452円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 7,005,685円
ＳＭＴ グローバル株式インデックス・オープン 27,319,928,651円
世界経済インデックスファンド 8,312,520,934円
外国株式インデックス・オープン 816,461,080円
ＤＣマイセレクション２５ 840,378,872円
ＤＣマイセレクション５０ 4,109,438,039円
ＤＣマイセレクション７５ 4,536,581,324円
ＤＣ外国株式インデックス・オープン 10,857,890,716円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 396,188,847円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 1,921,505,344円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 1,467,520,721円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 67,787,480円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 177,165,278円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 126,245,778円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 9,933,704,790円
外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 1,828,517,773円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 6,345,507円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 6,247,966円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2021年 5月31日現在
区分
外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 30,734,531円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 26,582,046円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 92,579,914円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 15,279,171円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 48,976,172円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 412,861,939円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 222,858,386円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,601,056,328円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 697,134,549円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 43,460,989円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 221,558,447円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 75,931,212円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 1,357,231,684円
ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 1,451,626,311円
外国株式ファンド・シリーズ１ 1,078,410,498円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,313,100,388円
コア投資戦略ファンド（成長型） 2,719,182,060円
分散投資コア戦略ファンドＡ 1,991,958,160円
分散投資コア戦略ファンドＳ 9,758,316,514円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 1,248,237,057円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 1,130,727,778円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,028,013,777円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 642,435,391円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 30,835,711円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 172,400,101円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 733,203,098円
外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 26,740,756,058円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 158,341,580円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 517,640,889円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 94,365,565円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 3,221,197円
ｉ－ＳＭＴ グローバル株式インデックス（ノーロード） 105,143,819円
グローバル経済コア 709,212,074円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 11,585,601円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 2,058,786円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 685,358,023円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 72,689,799円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 11,894,680円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 8,171,747円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 3,489,027円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 2,542,406円
ＦＯＦｓ用 外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 618,951,899円
外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 879,693,757円
52/114
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2021年 5月31日現在
区分
外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 1,413,236,293円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 798,937,731円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 123,337,883円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用） 5,394,645円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用） 286,317,818円
ＳＭＴＡＭバランスファンド２００２（適格機関投資家専用） 441,289,364円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０５（適格機関投資家専用） 294,802,711円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用） 284,799,149円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用） 282,822,494円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用） 275,209,159円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2021年 5月31日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 128,201,188,415
投資信託受益証券 △30,462,356
投資証券 2,024,580,218
合計 130,195,306,277
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2021年 5月31日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 12,596,137,096 － 12,881,073,654 284,936,558
合計 12,596,137,096 － 12,881,073,654 284,936,558
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
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（2021年 5月31日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,868,826,800 － 1,870,816,968 1,990,168
アメリカドル 1,630,132,800 － 1,633,216,968 3,084,168
スウェーデンク
238,694,000 － 237,600,000 △1,094,000
ローナ
売建 377,221,160 － 376,402,910 818,250
ユーロ 267,952,000 － 267,483,400 468,600
イギリスポンド 109,269,160 － 108,919,510 349,650
合計 2,246,047,960 － 2,247,219,878 2,808,418
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル BAKER HUGHES CO 57,980 24.40 1,414,712.00
CHENIERE ENERGY INC 19,034 84.90 1,615,986.60
CHEVRON CORP 166,092 103.79 17,238,688.68
CONOCOPHILLIPS 117,327 55.74 6,539,806.98
DEVON ENERGY CORPORATION 57,000 26.56 1,513,920.00
EOG RESOURCES INC 51,325 80.34 4,123,450.50
EXXON MOBIL 365,193 58.37 21,316,315.41
HALLIBURTON CO 77,539 22.45 1,740,750.55
HESS CORP 24,844 83.82 2,082,424.08
KINDER MORGAN INC 179,427 18.34 3,290,691.18
MARATHON PETROLEUM CORP 57,189 61.80 3,534,280.20
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 79,106 25.96 2,053,591.76
ONEOK INC 37,709 52.74 1,988,772.66
PHILLIPS 66 38,113 84.22 3,209,876.86
PIONEER NATURAL RESOURCES 17,954 152.19 2,732,419.26
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SCHLUMBERGER 122,666 31.33 3,843,125.78
VALERO ENERGY CORP 34,683 80.40 2,788,513.20
WILLIAMS COS 104,984 26.34 2,765,278.56
AIR PRODUCTS&CHEMICALS 19,118 299.66 5,728,899.88
ALBEMARLE CORP 10,180 167.08 1,700,874.40
AMCOR PLC 132,975 11.80 1,569,105.00
AVERY DENNISON CORP 7,457 220.53 1,644,492.21
BALL CORP 27,925 82.16 2,294,318.00
CELANESE CORP-SERIES A 9,842 165.45 1,628,358.90
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 19,071 53.17 1,014,005.07
CORTEVA INC 64,900 45.50 2,952,950.00
CROWN HOLDINGS INC 11,212 103.24 1,157,526.88
DOW INC 63,659 68.42 4,355,548.78
DUPONT DE NEMOURS INC 46,139 84.59 3,902,898.01
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 12,641 125.40 1,585,181.40
ECOLAB INC 22,189 215.08 4,772,410.12
FMC CORP 12,118 116.69 1,414,049.42
FREEPORT-MCMORAN INC 125,342 42.72 5,354,610.24
INT'L PAPER CO 33,803 63.10 2,132,969.30
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 21,184 141.67 3,001,137.28
LINDE PLC 45,090 300.60 13,554,054.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A 22,673 112.62 2,553,433.26
MARTIN MARIETTA MATERIALS 5,321 363.65 1,934,981.65
MOSAIC CO/THE 31,911 36.14 1,153,263.54
NEWMONT CORPORATION 68,576 73.48 5,038,964.48
NUCOR CORP 25,565 102.54 2,621,435.10
PACKAGING CORP OF AMERICA 8,890 148.65 1,321,498.50
PPG INDUSTRIES INC 20,538 179.72 3,691,089.36
RPM INTERNATIONAL INC 12,430 93.53 1,162,577.90
SEALED AIR CORP 14,689 56.86 835,216.54
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 21,917 283.53 6,214,127.01
STEEL DYNAMICS INC 18,273 62.43 1,140,783.39
VULCAN MATERIALS CO 11,347 183.32 2,080,132.04
WESTROCK CO 24,734 58.32 1,442,486.88
3 M COMPANY 50,115 203.04 10,175,349.60
ALLEGION PLC 7,601 140.48 1,067,788.48
AMETEK INC 19,666 135.10 2,656,876.60
BOEING CO 47,686 247.02 11,779,395.72
CARRIER GLOBAL CORP 70,603 45.93 3,242,795.79
CATERPILLAR 47,231 241.08 11,386,449.48
CUMMINS INC 12,914 257.28 3,322,513.92
DEERE&CO 25,864 361.10 9,339,490.40
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DOVER CORP 12,202 150.50 1,836,401.00
EATON CORP 34,431 145.25 5,001,102.75
EMERSON ELECTRIC CO 51,393 95.69 4,917,796.17
FASTENAL CO 48,796 53.04 2,588,139.84
FORTIVE CORP 25,722 72.52 1,865,359.44
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC 12,810 103.16 1,321,479.60
GENERAC HOLDINGS INC 5,800 328.72 1,906,576.00
GENERAL DYNAMICS CORP 21,212 189.91 4,028,370.92
GENERAL ELECTRIC CO 761,269 14.06 10,703,442.14
GRAINGER (WW) INC 3,846 462.16 1,777,467.36
HEICO CORP 3,640 140.46 511,274.40
HEICO CORP-CLASS A 6,449 132.46 854,234.54
HONEYWELL INTL INC 59,921 230.91 13,836,358.11
HOWMET AEROSPACE INC 36,550 35.48 1,296,794.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 3,522 216.21 761,491.62
IDEX CORP 6,916 222.66 1,539,916.56
ILLINOIS TOOL WORKS 27,403 231.76 6,350,919.28
INGERSOLL-RAND INC 31,562 49.64 1,566,737.68
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 20,100 64.86 1,303,686.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 63,375 66.54 4,216,972.50
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 18,086 218.06 3,943,833.16
LENNOX INTERNATIONAL INC 3,062 349.93 1,071,485.66
LOCKHEED MARTIN CORP 21,652 382.20 8,275,394.40
MASCO CORP 23,467 60.31 1,415,294.77
NORDSON CORP 4,880 221.69 1,081,847.20
NORTHROP GRUMMAN CORP 13,571 365.87 4,965,221.77
OTIS WORLDWIDE CORP 35,040 78.33 2,744,683.20
OWENS CORNING 8,642 106.65 921,669.30
PACCAR INC 30,155 91.56 2,760,991.80
PARKER HANNIFIN CORP 11,234 308.15 3,461,757.10
PENTAIR PLC 14,533 68.97 1,002,341.01
PLUG POWER INC 41,884 30.70 1,285,838.80
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 131,986 88.71 11,708,478.06
ROCKWELL AUTOMATION INC 9,938 263.72 2,620,849.36
ROPER TECHNOLOGIES INC 9,326 450.01 4,196,793.26
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 13,828 59.43 821,798.04
SMITH (A.O.) CORP 12,146 71.07 863,216.22
SNAP-ON INC 4,900 254.62 1,247,638.00
STANLEY BLACK&DECKER 13,718 216.80 2,974,062.40
SUNRUN INC 13,917 44.72 622,368.24
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 3,899 419.47 1,635,513.53
TEXTRON 18,893 68.47 1,293,603.71
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TRANE TECHNOLOGIES PLC 20,642 186.40 3,847,668.80
TRANSDIGM GROUP INC 4,425 648.84 2,871,117.00
UNITED RENTALS INC 6,103 333.96 2,038,157.88
WABTEC CORP 15,024 82.76 1,243,386.24
XYLEM INC 15,209 118.12 1,796,487.08
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 11,364 84.93 965,144.52
CINTAS CORP 8,043 353.54 2,843,522.22
CLARIVATE PLC 27,357 30.04 821,804.28
COPART INC 18,067 129.01 2,330,823.67
COSTAR GROUP INC 3,403 854.00 2,906,162.00
EQUIFAX INC 10,409 235.04 2,446,531.36
IHS MARKIT LTD 32,602 105.31 3,433,316.62
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 12,026 142.08 1,708,654.08
LEIDOS HOLDINGS 11,220 102.75 1,152,855.00
REPUBLIC SERVICES INC 20,007 109.18 2,184,364.26
ROBERT HALF INTL INC 9,566 88.79 849,365.14
ROLLINS INC 21,849 34.09 744,832.41
TRANSUNION 17,091 107.00 1,828,737.00
VERISK ANALYTICS INC 13,390 172.83 2,314,193.70
WASTE CONNECTIONS INC 22,454 121.44 2,726,813.76
WASTE MANAGEMENT INC 36,263 140.68 5,101,478.84
AMERCO 1,000 575.04 575,040.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 11,292 97.02 1,095,549.84
CSX CORP 65,822 100.12 6,590,098.64
DELTA AIR LINES INC 14,609 47.68 696,557.12
EXPEDITORS INTL WASH INC 14,272 125.69 1,793,847.68
FEDEX CORP 21,597 314.81 6,798,951.57
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 7,052 171.54 1,209,700.08
KANSAS CITY SOUTHERN 7,965 297.68 2,371,021.20
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 10,700 47.73 510,711.00
LYFT INC-A 21,288 57.09 1,215,331.92
NORFOLK SOUTHERN CORP 21,987 280.90 6,176,148.30
OLD DOMINION FREIGHT LINE 8,003 265.45 2,124,396.35
SOUTHWEST AIRLINES CO 13,533 61.46 831,738.18
UBER TECHNOLOGIES INC 103,109 50.83 5,241,030.47
UNION PACIFIC CORP 57,701 224.73 12,967,145.73
UNITED PARCEL SERVICE B 62,170 214.60 13,341,682.00
XPO LOGISTICS INC 8,001 146.93 1,175,586.93
APTIV PLC 23,540 150.42 3,540,886.80
AUTOLIV INC 6,776 106.03 718,459.28
BORGWARNER INC 19,781 51.29 1,014,567.49
FORD MOTOR COMPANY 334,463 14.53 4,859,747.39
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GENERAL MOTORS CO 114,044 59.31 6,763,949.64
LEAR CORP 5,287 193.36 1,022,294.32
TESLA INC 66,189 625.22 41,382,686.58
DR HORTON INC 29,632 95.29 2,823,633.28
GARMIN LTD 12,854 142.24 1,828,352.96
HASBRO INC 12,468 95.97 1,196,553.96
LENNAR CORP-CL A 24,928 99.01 2,468,121.28
LULULEMON ATHLETICA INC 10,777 323.13 3,482,372.01
MOHAWK INDUSTRIES INC 5,062 210.68 1,066,462.16
NEWELL BRANDS INC 31,461 28.69 902,616.09
NIKE B 109,235 136.46 14,906,208.10
NVR INC 297 4,887.23 1,451,507.31
PELOTON INTERACTIVE INC-A 21,736 110.31 2,397,698.16
PULTE GROUP INC 24,818 57.79 1,434,232.22
VF CORP 28,638 79.72 2,283,021.36
WHIRLPOOL CORP 5,220 237.09 1,237,609.80
AIRBNB INC-CLASS A 4,665 140.40 654,966.00
ARAMARK 20,955 37.35 782,669.25
BOOKING HOLDINGS INC 3,556 2,361.55 8,397,671.80
CAESARS ENTERTAINMENT INC 17,560 107.45 1,886,822.00
CARNIVAL CORPORATION 70,520 29.56 2,084,571.20
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 2,399 1,371.98 3,291,380.02
DARDEN RESTAURANTS INC 12,063 143.23 1,727,783.49
DOMINO'S PIZZA INC 3,251 426.87 1,387,754.37
DRAFTKINGS INC - CL A 15,674 49.95 782,916.30
EXPEDIA GROUP INC 11,638 176.95 2,059,344.10
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 23,788 125.27 2,979,922.76
LAS VEGAS SANDS CORP 29,370 57.75 1,696,117.50
MARRIOTT INTL A 24,361 143.58 3,497,752.38
MCDONALD'S CORP 64,866 233.89 15,171,508.74
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR 17,662 17.19 303,609.78
MGM RESORTS INTERNATIONAL 33,064 42.87 1,417,453.68
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 19,267 93.27 1,797,033.09
STARBUCKS CORP 102,054 113.88 11,621,909.52
VAIL RESORTS INC 3,574 326.88 1,168,269.12
WYNN RESORTS LTD 9,302 131.87 1,226,654.74
YUM BRANDS INC 25,844 119.97 3,100,504.68
ACTIVISION BLIZZARD INC 66,954 97.25 6,511,276.50
ALPHABET INC-CL A 25,977 2,356.85 61,223,892.45
ALPHABET INC-CL C 25,465 2,411.56 61,410,375.40
ALTICE USA INC- A 22,505 36.06 811,530.30
CABLE ONE INC 445 1,815.56 807,924.20
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CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 11,659 694.53 8,097,525.27
COMCAST CORP-CL A 394,334 57.34 22,611,111.56
DISCOVERY INC - A 12,804 32.11 411,136.44
DISCOVERY INC-C 28,190 30.05 847,109.50
DISH NETWORK CORPORATION-A 20,132 43.52 876,144.64
ELECTRONIC ARTS INC 24,944 142.93 3,565,245.92
FACEBOOK INC-A 207,790 328.73 68,306,806.70
FOX CORP - CLASS A 27,658 37.35 1,033,026.30
FOX CORP- CLASS B 15,092 36.28 547,537.76
IAC/INTERACTIVECORP 6,721 159.47 1,071,797.87
INTERPUBLIC GROUP OF COS 33,834 33.69 1,139,867.46
LIBERTY BROADBAND-A 2,579 162.06 417,952.74
LIBERTY BROADBAND-C 13,516 166.29 2,247,575.64
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 18,693 44.65 834,642.45
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 17,264 43.51 751,156.64
LIBERTY SIRIUSXM-A 6,384 43.66 278,725.44
LIVE NATION ENTERTAINMENT 13,908 90.11 1,253,249.88
MATCH GROUP INC 21,851 143.38 3,132,996.38
NETFLIX INC 38,504 502.81 19,360,196.24
NEWS CORP-CLASS A 33,479 26.99 903,598.21
OMNICOM GROUP 18,031 82.24 1,482,869.44
PINTEREST INC- CLASS A 45,767 65.30 2,988,585.10
ROKU INC 9,741 346.71 3,377,302.11
SEA LTD-ADR 638 253.24 161,567.12
SIRIUS XM HOLDINGS INC 99,548 6.25 622,175.00
SNAP INC - A 81,742 62.12 5,077,813.04
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 9,738 185.56 1,806,983.28
THE WALT DISNEY CO 156,656 178.65 27,986,594.40
TWITTER INC 70,140 58.00 4,068,120.00
VIACOMCBS INC-CLASS B 48,586 42.42 2,061,018.12
ZILLOW GROUP INC-A 5,497 118.29 650,240.13
ZILLOW GROUP INC-C 13,427 117.32 1,575,255.64
ADVANCE AUTO PARTS 6,186 189.73 1,173,669.78
AMAZON.COM 36,986 3,223.07 119,208,467.02
AUTOZONE INC 1,986 1,406.60 2,793,507.60
BEST BUY COMPANY INC 19,870 116.24 2,309,688.80
BURLINGTON STORES INC 5,808 323.37 1,878,132.96
CARMAX INC 13,891 115.19 1,600,104.29
CARVANA CO 5,700 265.09 1,511,013.00
CHEWY INC - CLASS A 6,878 73.62 506,358.36
DOLLAR GENERAL CORP 20,962 202.96 4,254,447.52
DOLLAR TREE INC 20,151 97.50 1,964,722.50
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EBAY 59,339 60.88 3,612,558.32
ETSY INC 11,000 164.73 1,812,030.00
GENUINE PARTS CO 12,119 131.12 1,589,043.28
HOME DEPOT 92,922 318.91 29,633,755.02
L BRANDS INC 19,806 69.87 1,383,845.22
LKQ CORP 26,705 50.96 1,360,886.80
LOWES COMPANIES 63,738 194.83 12,418,074.54
MERCADOLIBRE INC 3,877 1,358.67 5,267,563.59
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 6,067 535.12 3,246,573.04
POOL CORP 3,700 436.55 1,615,235.00
ROSS STORES INC 31,643 126.39 3,999,358.77
TARGET (DAYTON HUDSON) 43,484 226.92 9,867,389.28
TJX COMPANIES INC 103,121 67.54 6,964,792.34
TRACTOR SUPPLY COMPANY 9,932 181.70 1,804,644.40
ULTA BEAUTY INC 4,520 345.36 1,561,027.20
WAYFAIR INC- CLASS A 6,000 306.54 1,839,240.00
COSTCO WHOLESALE CORP 38,401 378.27 14,525,946.27
KROGER CO 61,306 36.98 2,267,095.88
SYSCO CORP 43,568 81.00 3,529,008.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 63,310 52.66 3,333,904.60
WALMART INC 134,198 142.03 19,060,141.94
ALTRIA GROUP INC 161,290 49.22 7,938,693.80
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 48,339 66.53 3,215,993.67
BOSTON BEER COMPANY INC-A 744 1,058.16 787,271.04
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 26,220 80.36 2,107,039.20
BUNGE LIMITED 11,604 86.82 1,007,459.28
CAMPBELL SOUP CO (US) 15,869 48.67 772,344.23
COCA-COLA CO 355,696 55.29 19,666,431.84
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 19,221 60.52 1,163,254.92
CONAGRA BRANDS INC 41,157 38.10 1,568,081.70
CONSTELLATION BRANDS INC-A 14,911 239.72 3,574,464.92
GENERAL MILLS INC 53,282 62.86 3,349,306.52
HERSHEY FOODS CORPORATION 12,532 173.05 2,168,662.60
HORMEL FOODS CORP 27,157 48.54 1,318,200.78
JM SMUCKER CO 9,145 133.29 1,218,937.05
KELLOGG CO 21,630 65.49 1,416,548.70
KEURIG DR PEPPER INC 59,596 36.96 2,202,668.16
KRAFT HEINZ CO/THE 57,338 43.59 2,499,363.42
LAMB WESTON HOLDINGS INC 12,924 82.49 1,066,100.76
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 21,088 89.06 1,878,097.28
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 18,203 58.32 1,061,598.96
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 121,364 63.53 7,710,254.92
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MONSTER BEVERAGE CORP 34,258 94.27 3,229,501.66
PEPSICO INC 118,953 147.94 17,597,906.82
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 135,448 96.43 13,061,250.64
TYSON FOODS INC 25,074 79.50 1,993,383.00
CHURCH & DWIGHT CO INC 21,055 85.73 1,805,045.15
CLOROX COMPANY 10,830 176.73 1,913,985.90
COLGATE-PALMOLIVE CO 70,441 83.78 5,901,546.98
ESTEE LAUDER CO-CL A 20,159 306.52 6,179,136.68
KIMBERLY-CLARK CORP 28,913 130.63 3,776,905.19
PROCTER & GAMBLE CO 212,538 134.85 28,660,749.30
ABBOTT LABORATORIES 152,754 116.65 17,818,754.10
ABIOMED INC 3,781 284.58 1,075,996.98
ALIGN TECHNOLOGY INC 6,653 590.15 3,926,267.95
AMERISOURCEBERGEN CORP 12,896 114.74 1,479,687.04
ANTHEM INC 21,058 398.22 8,385,716.76
BAXTER INTERNATIONAL 44,024 82.12 3,615,250.88
BECTON DICKINSON & CO 25,112 241.89 6,074,341.68
BOSTON SCIENTIFIC CORP 123,665 42.55 5,261,945.75
CARDINAL HEALTH 24,692 56.07 1,384,480.44
CENTENE CORP 51,303 73.60 3,775,900.80
CERNER CORP 27,382 78.25 2,142,641.50
CIGNA CORP 30,245 258.85 7,828,918.25
CVS HEALTH CORP 113,622 86.44 9,821,485.68
DANAHER CORP 55,620 256.14 14,246,506.80
DAVITA INC 5,784 120.07 694,484.88
DENTSPLY SIRONA INC 20,188 66.92 1,350,980.96
DEXCOM INC 8,405 369.39 3,104,722.95
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 53,513 95.90 5,131,896.70
HCA HEALTHCARE INC 23,291 214.79 5,002,673.89
HENRY SCHEIN INC 11,747 76.04 893,241.88
HOLOGIC INC 21,687 63.06 1,367,582.22
HUMANA INC 11,040 437.70 4,832,208.00
IDEXX LABORATORIES INC 7,438 558.11 4,151,222.18
INSULET CORP 5,923 269.67 1,597,255.41
INTUITIVE SURGICAL INC 10,199 842.18 8,589,393.82
LABORATORY CRP OF AMER 8,285 274.48 2,274,066.80
MASIMO CORP 4,835 215.60 1,042,426.00
MCKESSON CORP 13,893 192.39 2,672,874.27
MEDTRONIC PLC 117,112 126.59 14,825,208.08
MOLINA HEALTHCARE INC 4,940 251.36 1,241,718.40
NOVOCURE LTD 7,933 204.00 1,618,332.00
OAK STREET HEALTH INC 7,613 60.39 459,749.07
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QUEST DIAGNOSTICS 11,335 131.67 1,492,479.45
RESMED INC 12,370 205.85 2,546,364.50
STERIS PLC 7,163 190.86 1,367,130.18
STRYKER CORP 29,094 255.27 7,426,825.38
TELADOC HEALTH INC 11,375 150.58 1,712,847.50
TELEFLEX INC 3,934 402.19 1,582,215.46
THE COOPER COS INC 4,134 393.45 1,626,522.30
UNITEDHEALTH GROUP INC 81,910 411.92 33,740,367.20
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 7,248 159.63 1,156,998.24
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 11,775 291.34 3,430,528.50
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 6,317 347.51 2,195,220.67
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 18,277 168.33 3,076,567.41
10X GENOMICS INC-CLASS A 5,655 180.00 1,017,900.00
ABBVIE INC 152,263 113.20 17,236,171.60
AGILENT TECHNOLOGIES 26,029 138.13 3,595,385.77
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 18,936 176.55 3,343,150.80
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 10,665 141.99 1,514,323.35
AMGEN 49,749 237.94 11,837,277.06
AVANTOR INC 47,985 32.15 1,542,717.75
BIO-RAD LABORATORIES-A 1,853 602.37 1,116,191.61
BIO-TECHNE CORP 3,245 413.83 1,342,878.35
BIOGEN INC 13,488 267.48 3,607,770.24
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 17,171 77.30 1,327,318.30
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 193,007 65.72 12,684,420.04
CATALENT INC 15,232 104.83 1,596,770.56
CHARLES RIVER LABORATORIES 4,204 337.99 1,420,909.96
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 36,061 35.98 1,297,474.78
EXACT SCIENCES CORP 14,756 110.53 1,630,980.68
GILEAD SCIENCES INC 107,975 66.11 7,138,227.25
HORIZON THERAPEUTICS PLC 17,926 91.66 1,643,097.16
ILLUMINA INC 12,501 405.64 5,070,905.64
INCYTE CORP 17,504 83.78 1,466,485.12
IQVIA HOLDINGS INC 16,726 240.16 4,016,916.16
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 4,971 178.13 885,484.23
JOHNSON & JOHNSON 226,967 169.25 38,414,164.75
LILLY (ELI) & CO 70,198 199.74 14,021,348.52
MERCK & CO 218,163 75.89 16,556,390.07
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 2,051 1,300.95 2,668,248.45
MODERNA INC 27,089 185.01 5,011,735.89
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 8,474 96.22 815,368.28
NOVAVAX INC 5,754 147.62 849,405.48
PERKINELMER INC 9,372 145.07 1,359,596.04
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PFIZER 484,175 38.73 18,752,097.75
PPD INC 11,027 46.12 508,565.24
REGENERON PHARMACEUTICALS 9,176 502.43 4,610,297.68
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 15,534 40.12 623,224.08
SEAGEN INC 11,471 155.35 1,782,019.85
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 80,401 10.40 836,170.40
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 33,944 469.50 15,936,708.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 22,458 208.63 4,685,412.54
VIATRIS INC 103,541 15.24 1,577,964.84
WATERS CORP 5,228 322.25 1,684,723.00
ZOETIS INC 40,822 176.68 7,212,430.96
BANK OF AMERICA CORP 670,589 42.39 28,426,267.71
CITIGROUP 181,157 78.71 14,258,867.47
CITIZENS FINANCIAL GROUP 36,041 49.90 1,798,445.90
FIFTH THIRD BANCORP 61,361 42.14 2,585,752.54
FIRST REPUBLIC BANK/CA 14,827 191.44 2,838,480.88
HUNTINGTON BANCSHARES INC 85,482 15.86 1,355,744.52
JPMORGAN CHASE & CO 263,503 164.24 43,277,732.72
KEY CORP 83,212 23.04 1,917,204.48
M & T BANK CORP 11,721 160.69 1,883,447.49
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 36,707 194.68 7,146,118.76
REGIONS FINL CORP 81,824 23.41 1,915,499.84
SVB FINANCIAL GROUP 4,393 582.89 2,560,635.77
TRUIST FINANCIAL CORP 115,723 61.78 7,149,366.94
US BANCORP 122,617 60.78 7,452,661.26
WELLS FARGO & CO 356,388 46.72 16,650,447.36
ALLY FINANCIAL INC 31,445 54.71 1,720,355.95
AMERICAN EXPRESS 59,420 160.13 9,514,924.60
AMERIPRISE FINANCIAL INC 10,185 259.84 2,646,470.40
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 15,153 57.34 868,873.02
BANK NEW YORK CO 71,298 52.08 3,713,199.84
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 118,353 289.44 34,256,092.32
BLACKROCK INC 13,255 877.04 11,625,165.20
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 40,302 160.78 6,479,755.56
CARLYLE GROUP INC/THE 12,595 43.64 549,645.80
CBOE GLOBAL MARKETS INC 8,875 111.30 987,787.50
CME GROUP INC 31,096 218.76 6,802,560.96
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 26,121 117.26 3,062,948.46
EQUITABLE HOLDINGS INC 32,815 31.75 1,041,876.25
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 3,148 334.36 1,052,565.28
FRANKLIN RESOURCES INC 26,070 34.21 891,854.70
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 4,316 142.27 614,037.32
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GOLDMAN SACHS GROUP INC 29,769 372.02 11,074,663.38
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 48,552 112.88 5,480,549.76
INVESCO LTD 35,765 28.53 1,020,375.45
KKR & CO INC 43,643 55.69 2,430,478.67
MARKETAXESS HOLDINGS INC 3,207 466.54 1,496,193.78
MOODY'S CORP 14,787 335.35 4,958,820.45
MORGAN STANLEY 122,211 90.95 11,115,090.45
MSCI INC 7,235 468.13 3,386,920.55
NASDAQ INC 9,657 167.46 1,617,161.22
NORTHERN TRUST CORP 17,625 121.19 2,135,973.75
PRICE T ROWE GROUP INC 20,087 191.35 3,843,647.45
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 10,324 132.59 1,368,859.16
S&P GLOBAL INC 20,689 379.47 7,850,854.83
SCHWAB (CHARLES) CORP 124,071 73.85 9,162,643.35
SEI INVESTMENTS COMPANY 12,261 63.44 777,837.84
STATE STREET CORP 29,894 86.98 2,600,180.12
SYNCHRONY FINANCIAL 49,509 47.41 2,347,221.69
THE BLACKSTONE GROUP INC 58,748 92.67 5,444,177.16
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 9,061 83.78 759,130.58
VOYA FINANCIAL INC 10,050 65.52 658,476.00
AFLAC 58,037 56.68 3,289,537.16
ALLEGHANY CORP 1,276 716.57 914,343.32
ALLSTATE CORP 26,425 136.61 3,609,919.25
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 6,319 133.06 840,806.14
AMERICAN INT'L GROUP 75,227 52.84 3,974,994.68
AON PLC 19,359 253.37 4,904,989.83
ARCH CAPITAL GROUP LTD 34,031 39.89 1,357,496.59
ARTHUR J GALLAGHER & CO 16,359 146.61 2,398,392.99
ASSURANT INC 4,726 161.15 761,594.90
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 10,207 62.63 639,264.41
BROWN & BROWN INC 19,873 52.52 1,043,729.96
CHUBB LTD 38,652 169.99 6,570,453.48
CINCINNATI FINANCIAL CORP 12,791 121.71 1,556,792.61
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 2,166 201.13 435,647.58
EVEREST RE GROUP LTD 3,288 259.96 854,748.48
FNF GROUP 24,961 46.99 1,172,917.39
GLOBE LIFE INC 8,106 105.42 854,534.52
HARTFORD FINANCIAL SVCS 30,371 65.35 1,984,744.85
LINCOLN NATIONAL CORP 16,364 69.79 1,142,043.56
LOEWS CORP 18,851 58.38 1,100,521.38
MARKEL CORP 1,156 1,225.49 1,416,666.44
MARSH & MCLENNAN COS 44,622 138.35 6,173,453.70
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
METLIFE INC 64,294 65.36 4,202,255.84
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 23,072 65.39 1,508,678.08
PROGRESSIVE CORP 50,582 99.08 5,011,664.56
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 34,851 106.97 3,728,011.47
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 6,652 126.03 838,351.56
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 4,864 154.12 749,639.68
TRAVELERS COS INC/THE 22,437 159.70 3,583,188.90
WILLIS TOWERS WATSON PLC 11,021 261.36 2,880,448.56
WR BERKLEY CORP 11,715 77.99 913,652.85
CBRE GROUP INC-A 30,111 87.78 2,643,143.58
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 98,700 4.90 483,630.00
WEYERHAEUSER CO 63,665 37.96 2,416,723.40
ACCENTURE PLC-CL A 55,165 282.16 15,565,356.40
ADOBE INC 41,289 504.58 20,833,603.62
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC 13,673 114.21 1,561,593.33
ANSYS INC 7,474 337.94 2,525,763.56
AUTODESK INC 18,964 285.86 5,421,049.04
AUTOMATIC DATA PROCESS 36,764 196.02 7,206,479.28
AVALARA INC 7,698 132.17 1,017,444.66
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 13,996 57.36 802,810.56
BLACK KNIGHT INC 14,413 73.39 1,057,770.07
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC 9,742 159.48 1,553,654.16
CADENCE DESIGN SYSTEMS 24,740 126.99 3,141,732.60
CERIDIAN HCM HOLDING INC 12,296 89.46 1,100,000.16
CHECK POINT SOFTWARE TECH 10,486 116.98 1,226,652.28
CITRIX SYSTEMS INC 10,444 114.96 1,200,642.24
CLOUDFLARE INC - CLASS A 17,762 82.06 1,457,549.72
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 46,007 71.56 3,292,260.92
COUPA SOFTWARE INC 6,059 238.20 1,443,253.80
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 15,694 222.15 3,486,422.10
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 3,100 126.54 392,274.00
DATADOG INC - CLASS A 15,807 91.05 1,439,227.35
DOCUSIGN INC 15,540 201.62 3,133,174.80
DROPBOX INC-CLASS A 28,845 27.35 788,910.75
DYNATRACE INC 17,890 51.74 925,628.60
EPAM SYSTEMS INC 4,753 477.60 2,270,032.80
FAIR ISAAC CORP 2,615 506.06 1,323,346.90
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 53,834 148.98 8,020,189.32
FISERV INC 51,693 115.20 5,955,033.60
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 7,154 274.44 1,963,343.76
FORTINET INC 12,295 218.54 2,686,949.30
GARTNER INC 7,500 231.84 1,738,800.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GLOBAL PAYMENTS INC 25,292 193.71 4,899,313.32
GODADDY INC - CLASS A 15,914 80.96 1,288,397.44
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 7,923 97.74 774,394.02
HUBSPOT INC 4,000 504.38 2,017,520.00
INTL BUSINESS MACHINES CORP 77,449 143.74 11,132,519.26
INTUIT INC 23,568 439.09 10,348,473.12
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 6,291 154.15 969,757.65
MASTERCARD INC-CLASS A 76,521 360.58 27,591,942.18
MICROSOFT CORP 619,180 249.68 154,596,862.40
MONGODB INC 4,623 291.94 1,349,638.62
NORTONLIFELOCK INC 50,376 27.66 1,393,400.16
OKTA INC 10,230 222.44 2,275,561.20
ORACLE CORP 164,854 78.74 12,980,603.96
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 43,290 22.95 993,505.50
PALO ALTO NETWORKS INC 8,311 363.25 3,018,970.75
PAYCHEX INC 27,703 101.14 2,801,881.42
PAYCOM SOFTWARE INC 4,235 329.60 1,395,856.00
PAYPAL HOLDINGS INC 95,999 260.02 24,961,659.98
PTC INC 9,984 134.14 1,339,253.76
RINGCENTRAL INC-CLASS A 6,393 262.47 1,677,970.71
SALESFORCE.COM INC 79,266 238.10 18,873,234.60
SERVICENOW INC 16,939 473.88 8,027,053.32
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A 41,035 44.04 1,807,181.40
SNOWFLAKE INC-CLASS A 1,960 238.03 466,538.80
SPLUNK INC 14,752 121.20 1,787,942.40
SQUARE INC - A 33,292 222.52 7,408,135.84
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 19,335 73.87 1,428,276.45
SYNOPSYS INC 13,492 254.34 3,431,555.28
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 3,578 588.14 2,104,364.92
TWILIO INC - A 13,692 336.00 4,600,512.00
TYLER TECHNOLOGIES INC 3,713 403.16 1,496,933.08
UNITY SOFTWARE INC 4,329 94.46 408,917.34
VERISIGN INC 8,760 219.92 1,926,499.20
VISA INC-CLASS A SHARES 146,419 227.30 33,281,038.70
VMWARE INC-CLASS A 7,867 157.89 1,242,120.63
WESTERN UNION CO 38,757 24.47 948,383.79
WIX.COM LTD 5,010 259.86 1,301,898.60
WORKDAY INC-CLASS A 15,505 228.72 3,546,303.60
ZENDESK INC 10,500 136.66 1,434,930.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 17,545 331.53 5,816,693.85
ZSCALER INC 6,234 194.20 1,210,642.80
AMPHENOL CORPORATION 51,451 67.26 3,460,594.26
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
APPLE INC 1,450,831 124.61 180,788,050.91
ARISTA NETWORKS INC 5,179 339.38 1,757,649.02
ARROW ELECTRONICS INC 6,100 120.33 734,013.00
CDW CORP/DE 11,982 165.42 1,982,062.44
CISCO SYSTEMS 364,089 52.90 19,260,308.10
COGNEX CORP 16,230 79.39 1,288,499.70
CORNING 64,989 43.63 2,835,470.07
DELL TECHNOLOGIES -C 21,530 98.64 2,123,719.20
F5 NETWORKS INC 5,350 185.43 992,050.50
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 109,149 15.96 1,742,018.04
HP INC 106,353 29.23 3,108,698.19
IPG PHOTONICS CORP 3,207 209.26 671,096.82
JUNIPER NETWORKS INC 31,304 26.33 824,234.32
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 16,004 142.38 2,278,649.52
MOTOROLA SOLUTIONS INC 14,918 205.31 3,062,814.58
NETAPP INC 20,586 77.37 1,592,738.82
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 17,940 95.75 1,717,755.00
TE CONNECTIVITY LTD 29,387 135.68 3,987,228.16
TRIMBLE IMS HOLDINGS 21,176 77.79 1,647,281.04
WESTERN DIGITAL CORP 25,790 75.23 1,940,181.70
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 4,612 497.05 2,292,394.60
AT&T INC 614,997 29.43 18,099,361.71
LIBERTY GLOBAL PLC-A 15,516 27.31 423,741.96
LIBERTY GLOBAL PLC-C 33,680 27.22 916,769.60
LUMEN TECHNOLOGIES INC 86,131 13.84 1,192,053.04
T-MOBILE US INC 53,388 141.45 7,551,732.60
VERIZON COMMUNICATIONS 356,926 56.49 20,162,749.74
AES CORP 61,761 25.41 1,569,347.01
ALLIANT ENERGY CORPORATION 20,778 57.15 1,187,462.70
AMEREN CORPORATION 20,898 84.20 1,759,611.60
AMERICAN ELECTRIC POWER 44,128 86.00 3,795,008.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC 15,464 155.02 2,397,229.28
ATMOS ENERGY CORP 11,419 99.17 1,132,422.23
CENTERPOINT ENERGY INC 48,162 25.30 1,218,498.60
CMS ENERGY CORP 26,742 62.74 1,677,793.08
CONSOLIDATED EDISON INC 28,745 77.24 2,220,263.80
DOMINION ENERGY INC 69,073 76.14 5,259,218.22
DTE ENERGY COMPANY 16,240 137.99 2,240,957.60
DUKE ENERGY CORP 66,012 100.22 6,615,722.64
EDISON INTL 32,117 55.87 1,794,376.79
ENTERGY CORP 16,926 105.26 1,781,630.76
ESSENTIAL UTILITIES INC 20,834 47.80 995,865.20
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EVERGY INC 21,330 61.99 1,322,246.70
EVERSOURCE ENERGY 29,303 81.19 2,379,110.57
EXELON CORP 86,723 45.12 3,912,941.76
FIRSTENERGY CORP 45,787 37.91 1,735,785.17
NEXTERA ENERGY INC 170,459 73.22 12,481,007.98
NISOURCE INC 35,781 25.50 912,415.50
NRG ENERGY INC 23,078 32.15 741,957.70
PG&E CORP 135,327 10.14 1,372,215.78
PINNACLE WEST CAPITAL 10,772 84.58 911,095.76
PPL CORPORATION 69,904 29.11 2,034,905.44
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 43,258 62.12 2,687,186.96
SEMPRA ENERGY 27,056 135.49 3,665,817.44
SOUTHERN CO 91,389 63.92 5,841,584.88
UGI CORP 18,019 46.05 829,774.95
VISTRA CORP 37,797 16.17 611,177.49
WEC ENERGY GROUP INC 26,821 93.91 2,518,760.11
XCEL ENERGY INC 46,423 70.88 3,290,462.24
ADVANCED MICRO DEVICES 104,401 80.08 8,360,432.08
ANALOG DEVICES 31,938 164.60 5,256,994.80
APPLIED MATERIALS 79,412 138.13 10,969,179.56
BROADCOM INC 35,233 472.33 16,641,602.89
ENPHASE ENERGY INC 11,000 143.05 1,573,550.00
INTEL CORP 350,418 57.12 20,015,876.16
KLA CORP 13,649 316.89 4,325,231.61
LAM RESEARCH CORP 12,499 649.85 8,122,475.15
MARVELL TECHNOLOGY INC 70,440 48.30 3,402,252.00
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 22,641 102.01 2,309,608.41
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 22,404 156.95 3,516,307.80
MICRON TECHNOLOGY 96,673 84.14 8,134,066.22
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 3,953 343.12 1,356,353.36
NVIDIA CORP 53,433 649.78 34,719,694.74
NXP SEMICONDUCTORS NV 24,180 211.42 5,112,135.60
ON SEMICONDUCTOR CORP 35,996 40.04 1,441,279.84
QORVO INC 9,678 182.72 1,768,364.16
QUALCOMM 98,431 134.54 13,242,906.74
SKYWORKS SOLUTIONS INC 14,359 170.00 2,441,030.00
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 4,600 258.01 1,186,846.00
TERADYNE INC 14,398 132.35 1,905,575.30
TEXAS INSTRUMENTS 79,929 189.82 15,172,122.78
XILINX INC 20,982 127.00 2,664,714.00
27,334,186 3,207,182,333.72
アメリカドル 小計
(352,020,332,949)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
カナダドル CAMECO CORP 26,880 24.11 648,076.80
CANADIAN NATURAL RESOURCES 102,786 41.85 4,301,594.10
CENOVUS ENERGY INC 96,666 9.81 948,293.46
ENBRIDGE 173,165 46.47 8,046,977.55
IMPERIAL OIL 24,763 39.86 987,053.18
INTER PIPELINE LTD 35,455 17.68 626,844.40
KEYERA CORP 18,607 29.96 557,465.72
PARKLAND CORP 14,075 39.59 557,229.25
PEMBINA PIPELINE CORP 45,666 39.05 1,783,257.30
SUNCOR ENERGY 132,181 27.90 3,687,849.90
TC ENERGY CORP 82,366 61.71 5,082,805.86
AGNICO EAGLE MINES 20,293 86.98 1,765,085.14
B2GOLD CORP 90,243 6.18 557,701.74
BARRICK GOLD CORP 153,589 29.11 4,470,975.79
CCL INDUSTRIES INC - CL B 13,139 68.17 895,685.63
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 55,000 30.05 1,652,750.00
FRANCO-NEVADA CORP 16,953 180.71 3,063,576.63
IVANHOE MINES LTD-CL A 51,847 8.88 460,401.36
KINROSS GOLD CORP 108,451 9.79 1,061,735.29
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 23,428 52.36 1,226,690.08
LUNDIN MINING CORP 62,243 12.97 807,291.71
NUTRIEN LTD 48,966 75.13 3,678,815.58
PAN AMERICAN SILVER CORP 18,411 40.66 748,591.26
TECK RESOURCES LTD-CL B 40,561 29.80 1,208,717.80
WEST FRASER TIMBER CO LTD 7,800 92.96 725,088.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 39,528 57.95 2,290,647.60
YAMANA GOLD INC 81,672 6.33 516,983.76
BALLARD POWER SYSTEMS INC 19,724 20.93 412,823.32
CAE INC 25,999 37.43 973,142.57
TOROMONT INDUSTRIES LTD 7,705 109.76 845,700.80
WSP GLOBAL INC 10,656 137.02 1,460,085.12
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 13,505 39.39 531,961.95
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 10,245 72.16 739,279.20
THOMSON REUTERS CORP 15,013 118.32 1,776,338.16
AIR CANADA 13,805 27.18 375,219.90
CANADIAN NATL RAILWAY CO 60,870 136.00 8,278,320.00
CP RAILWAY LIMITED 57,581 98.10 5,648,696.10
MAGNA INTERNATIONAL INC 23,282 121.48 2,828,297.36
GILDAN ACTIVEWEAR INC 17,079 43.70 746,352.30
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 23,073 84.25 1,943,900.25
QUEBECOR INC -CL B 15,200 32.83 499,016.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 35,422 36.12 1,279,442.64
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CANADIAN TIRE CORP -CL A 5,409 206.76 1,118,364.84
DOLLARAMA INC 26,700 52.84 1,410,828.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 74,153 44.18 3,276,079.54
EMPIRE CO LTD 'A' 15,253 41.34 630,559.02
LOBLAW COMPANIES LTD 12,913 74.34 959,952.42
METRO INC 18,840 58.50 1,102,140.00
WESTON (GEORGE) LTD 6,883 118.25 813,914.75
SAPUTO INC 24,489 41.92 1,026,578.88
BAUSCH HEALTH COS INC 27,800 38.84 1,079,752.00
CANOPY GROWTH CORP 20,989 31.45 660,104.05
BANK MONTREAL 55,894 126.83 7,089,036.02
BANK NOVA SCOTIA 104,760 81.32 8,519,083.20
CANADIAN IMPERIAL BANK 38,790 142.46 5,526,023.40
NATIONAL BANK OF CANADA 27,289 94.28 2,572,806.92
ROYAL BANK OF CANADA 122,804 125.62 15,426,638.48
TORONTO-DOMINION BANK 156,322 87.07 13,610,956.54
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A 110,862 60.79 6,739,300.98
IGM FINANCIAL INC 7,685 44.47 341,751.95
ONEX CORP 6,603 88.51 584,431.53
TMX GROUP LTD 4,685 134.34 629,382.90
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 2,133 567.40 1,210,264.20
GREAT-WEST LIFECO INC 23,788 37.14 883,486.32
IA FINANCIAL CORP INC 10,099 69.51 701,981.49
INTACT FINANCIAL CORP 13,043 164.04 2,139,573.72
MANULIFE FINANCIAL CORP 163,056 25.24 4,115,533.44
POWER CORP OF CANADA 51,551 39.40 2,031,109.40
SUN LIFE FINANCIAL INC 50,702 65.07 3,299,179.14
FIRSTSERVICE CORP 3,690 195.99 723,203.10
BLACKBERRY LIMITED 39,400 12.14 478,316.00
CGI INC - CL A 18,428 107.98 1,989,855.44
CONSTELLATION SOFTWARE INC 1,661 1,733.88 2,879,974.68
LIGHTSPEED POS INC-SUB VOTE 8,296 87.07 722,332.72
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 4,301 89.96 386,917.96
OPEN TEXT CORP 24,643 56.75 1,398,490.25
SHOPIFY INC - CLASS A 9,710 1,502.42 14,588,498.20
BCE INC 6,203 60.06 372,552.18
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 30,584 62.37 1,907,524.08
TELUS CORP 32,908 27.26 897,072.08
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 51,818 18.45 956,042.10
ALTAGAS INCOME LTD 24,395 23.98 584,992.10
ATCO LTD -CLASS I 5,241 43.52 228,088.32
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 11,295 51.60 582,822.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CANADIAN UTILITIES LTD A 10,324 34.90 360,307.60
EMERA INC 23,704 56.50 1,339,276.00
FORTIS INC 42,633 55.12 2,349,930.96
HYDRO ONE LTD 32,299 30.74 992,871.26
NORTHLAND POWER INC 17,854 40.42 721,658.68
3,516,775 202,656,299.40
カナダドル 小計
(18,403,218,548)
ユーロ ENI 218,529 10.09 2,205,831.72
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 49,194 10.28 505,960.29
NESTE OIL OYJ 37,233 54.10 2,014,305.30
OMV AG 12,549 47.62 597,583.38
REPSOL SA 127,332 10.96 1,396,068.04
TENARIS SA 40,648 9.35 380,302.68
TOTAL SE 217,070 38.14 8,280,135.15
VOPAK 6,360 38.86 247,149.60
AIR LIQUIDE 40,492 139.56 5,651,063.52
AKZO NOBEL 15,301 104.60 1,600,484.60
ARCELORMITTAL 61,651 26.49 1,633,443.24
ARKEMA 5,949 108.75 646,953.75
BASF SE 78,752 67.15 5,288,196.80
COVESTRO AG 17,254 57.30 988,654.20
CRH PLC 64,773 42.95 2,782,000.35
EVONIK INDUSTRIES AG 19,754 29.47 582,150.38
FUCHS PETROLUB SE -PREF 5,762 42.14 242,810.68
HEIDELBERGCEMENT AG 13,041 75.04 978,596.64
KONINKLIJKE DSM NV 14,947 151.00 2,256,997.00
LANXESS 7,293 61.36 447,498.48
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 23,039 43.58 1,004,039.62
SOLVAY SA 6,906 111.10 767,256.60
STORA ENSO OYJ R 54,792 14.61 800,785.08
SYMRISE AG 11,456 109.25 1,251,568.00
UMICORE 17,605 49.41 869,863.05
UPM KYMMENE OYJ 45,603 31.33 1,428,741.99
VOESTALPINE AG 7,152 36.88 263,765.76
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS 19,693 25.30 498,232.90
AIRBUS SE 50,151 108.00 5,416,308.00
ALSTOM 24,388 46.35 1,130,383.80
BOUYGUES ORD 21,446 33.39 716,081.94
BRENNTAG SE 12,514 77.08 964,579.12
CNH INDUSTRIAL NV 93,026 14.09 1,311,201.47
DASSAULT AVIATION SA 213 1,031.00 219,603.00
EIFFAGE 7,964 90.58 721,379.12
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FERROVIAL SA 41,045 23.97 983,848.65
FERROVIAL SA-RTS 47,178 0.19 9,402.57
GEA GROUP AG 13,382 35.71 477,871.22
KINGSPAN GROUP PLC 14,482 78.10 1,131,044.20
KION GROUP AG 5,887 87.24 513,581.88
KNORR-BREMSE AG 6,822 102.00 695,844.00
KONE OYJ-B 29,051 66.74 1,938,863.74
LEGRAND SA 21,768 86.04 1,872,918.72
MTU AERO ENGINES AG 4,753 213.40 1,014,290.20
PRYSMIAN SPA 21,155 28.33 599,321.15
RATIONAL AG 483 744.80 359,738.40
SAFRAN SA 28,410 124.12 3,526,249.20
SAINT-GOBAIN 43,973 55.14 2,424,671.22
SCHNEIDER ELECTRIC SE 46,506 130.62 6,074,613.72
SIEMENS 66,090 134.90 8,915,541.00
SIEMENS ENERGY AG 36,181 26.12 945,047.72
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 22,435 27.11 608,212.85
THALES SA 9,665 84.22 813,986.30
VINCI S.A. 45,934 93.40 4,290,235.60
WARTSILA OYJ 41,917 11.08 464,649.94
BUREAU VERITAS SA 25,073 25.17 631,087.41
RANDSTAD NV 11,218 63.90 716,830.20
TELEPERFORMANCE 4,734 314.50 1,488,843.00
WOLTERS KLUWER 22,949 78.74 1,807,004.26
ADP 2,382 111.60 265,831.20
AENA SME SA 6,542 143.00 935,506.00
ATLANTIA SPA 46,597 15.65 729,243.05
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 23,272 10.68 248,684.59
DEUTSCHE POST AG-REG 85,364 55.75 4,759,043.00
GETLINK 44,101 12.95 571,107.95
INPOST SA 12,480 15.95 199,056.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 28,684 87.21 2,501,531.64
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 4,991 74.90 373,825.90
CONTINENTAL AG 9,928 121.66 1,207,840.48
DAIMLER AG 73,367 76.64 5,622,846.88
FAURECIA 10,948 45.11 493,864.28
FERRARI NV 10,170 173.10 1,760,427.00
MICHELIN 13,839 125.60 1,738,178.40
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 14,028 91.36 1,281,598.08
RENAULT SA 17,362 34.12 592,478.25
STELLANTIS NV 170,174 16.10 2,740,822.44
VALEO SA 21,538 27.01 581,741.38
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VOLKSWAGEN AG-PFD 16,304 226.15 3,687,149.60
VOLKSWAGEN STAMM 2,486 300.00 745,800.00
ADIDAS AG 16,242 299.35 4,862,042.70
ESSILORLUXOTTICA 25,177 142.58 3,589,736.66
HERMES INTERNATIONAL 2,731 1,144.00 3,124,264.00
KERING 6,473 748.80 4,846,982.40
LVMH 24,043 655.80 15,767,399.40
MONCLER SPA 18,219 58.04 1,057,430.76
PUMA SE 9,220 93.82 865,020.40
SEB SA 2,282 154.00 351,428.00
ACCOR 14,436 32.72 472,345.92
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 14,518 153.60 2,229,964.80
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 8,108 46.30 375,400.40
SODEXO 8,135 79.24 644,617.40
BOLLORE 83,646 4.25 355,495.50
PUBLICIS GROUPE 17,077 55.50 947,773.50
SCOUT24 AG 7,492 66.78 500,315.76
UBISOFT ENTERTAINMENT 7,071 59.90 423,552.90
VIVENDI 61,243 29.90 1,831,165.70
DELIVERY HERO SE 13,414 111.25 1,492,307.50
HELLOFRESH SE 13,805 74.24 1,024,883.20
INDITEX 95,060 31.92 3,034,315.20
JUST EAT TAKEAWAY 11,372 74.13 843,006.36
PROSUS 43,038 84.85 3,651,774.30
ZALANDO SE 13,985 87.74 1,227,043.90
CARREFOUR 52,544 16.70 877,484.80
COLRUYT SA 5,424 49.96 270,983.04
JERONIMO MARTINS 24,901 15.86 395,054.36
KESKO OYJ-B SHS 25,583 28.52 729,627.16
KONINKLIJKE AHOLD NV 87,400 23.83 2,083,179.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 63,788 62.34 3,976,543.92
DANONE (GROUPE) 54,643 58.46 3,194,429.78
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 49,077 10.53 517,026.19
HEINEKEN HOLDING NV 10,701 83.00 888,183.00
HEINEKEN NV 22,407 98.14 2,199,022.98
JDE PEET'S BV 7,000 32.35 226,450.00
KERRY GROUP PLC-A 13,050 111.10 1,449,855.00
PERNOD-RICARD 18,224 181.20 3,302,188.80
REMY COINTREAU 2,382 171.10 407,560.20
BEIERSDORF AG 9,190 97.30 894,187.00
HENKEL AG & CO KGAA 8,780 81.45 715,131.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD 14,439 94.56 1,365,351.84
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LOREAL 21,631 371.55 8,036,998.05
AMPLIFON SPA 11,650 38.59 449,573.50
BIOMERIEUX 4,175 94.76 395,623.00
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 3,430 151.85 520,845.50
DIASORIN SPA 2,070 144.25 298,597.50
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 17,472 65.78 1,149,308.16
FRESENIUS SE&CO KGAA 33,689 44.65 1,504,382.29
KONINKLIJKE PHILIPS 77,215 46.34 3,578,529.17
ORPEA 4,336 103.15 447,258.40
SARTORIUS AG-VORZUG 2,224 406.50 904,056.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 24,546 46.30 1,136,479.80
ARGENX SE 4,178 230.50 963,029.00
BAYER 83,832 52.24 4,379,383.68
EUROFINS SCIENTIFIC 12,420 87.88 1,091,469.60
GRIFOLS SA 27,685 22.85 632,602.25
IPSEN 3,532 85.66 302,551.12
MERCK KGAA 10,555 147.60 1,557,918.00
ORION OYJ-CLASS B 9,854 36.23 357,010.42
QIAGEN N.V. 21,801 40.71 887,518.71
RECORDATI SPA 9,859 45.79 451,443.61
SANOFI 97,536 87.96 8,579,266.56
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 2,419 355.80 860,680.20
UCB (GROUPE) 11,875 77.12 915,800.00
ABN AMRO BANK NV-CVA 39,921 10.96 437,693.84
BANCO BILBAO VIZCAYA 576,942 5.12 2,957,404.69
BANCO SANTANDER SA 1,470,387 3.45 5,073,570.34
BNP PARIBAS 97,090 56.48 5,483,643.20
CAIXABANK 380,168 2.84 1,080,057.28
COMMERZBANK AG 94,388 6.61 624,754.17
CREDIT AGRICOLE SA 107,463 12.30 1,322,009.82
ERSTE GROUP BANK AG 23,905 34.00 812,770.00
FINECOBANK SPA 53,120 13.67 726,150.40
ING GROEP NV-CVA 343,429 11.41 3,920,585.46
INTESA SANPAOLO 1,441,455 2.40 3,472,465.09
KBC GROEP NV 21,052 67.18 1,414,273.36
MEDIOBANCA 53,990 9.77 527,806.24
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 12,490 19.57 244,429.30
SOCIETE GENERALE 67,846 26.25 1,780,957.50
UNICREDIT SPA 189,030 10.49 1,983,680.82
AMUNDI SA 6,226 72.95 454,186.70
DEUTSCHE BANK NAMEN 177,263 12.34 2,188,843.52
DEUTSCHE BOERSE 16,510 134.15 2,214,816.50
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EURAZEO SA 3,357 72.60 243,718.20
EXOR NV 10,345 70.72 731,598.40
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 10,615 93.20 989,318.00
NATIXIS 89,751 4.05 364,209.55
SOFINA 1,238 337.00 417,206.00
WENDEL 2,023 114.80 232,240.40
AEGON 166,267 3.88 645,115.96
AGEAS 16,065 53.12 853,372.80
ALLIANZ SE-REG 35,536 217.75 7,737,964.00
ASSICURAZIONI GENERALI 97,567 16.84 1,643,516.11
AXA SA 166,887 22.80 3,805,858.03
CNP ASSURANCES 16,287 15.08 245,689.39
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 5,789 143.60 831,300.40
MUENCHENER RUECKVERSICH. 12,376 236.10 2,921,973.60
NN GROUP NV 22,611 41.70 942,878.70
POSTE ITALIANE SPA 46,035 11.50 529,632.67
SAMPO OYJ-A SHS 43,075 39.04 1,681,648.00
SCOR SE 13,354 26.69 356,418.26
AROUNDTOWN SA 94,068 6.92 651,514.96
DEUTSCHE WOHNEN SE 28,092 52.24 1,467,526.08
LEG IMMOBILIEN SE 6,992 120.70 843,934.40
VONOVIA SE 45,080 51.50 2,321,620.00
ADYEN NV 1,666 1,902.20 3,169,065.20
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS 39,094 62.00 2,423,828.00
ATOS SE 9,750 54.94 535,665.00
BECHTLE AG 2,553 158.95 405,799.35
CAPGEMINI SA 13,914 153.55 2,136,494.70
DASSAULT SYSTEMES SA 11,425 188.75 2,156,468.75
EDENRED 22,756 45.21 1,028,798.76
NEMETSCHEK SE 5,455 61.16 333,627.80
NEXI SPA 41,348 16.66 689,064.42
SAP SE 90,249 115.12 10,389,464.88
TEAMVIEWER AG 14,174 32.17 455,977.58
WORLDLINE SA 20,332 78.93 1,604,804.76
NOKIA OYJ 450,608 4.28 1,928,602.24
CELLNEX TELECOM SA 41,435 49.81 2,063,877.35
DEUTSCHE TELEKOM 285,034 17.08 4,869,520.85
ELISA A 13,387 48.63 651,009.81
ILIAD SA 1,253 134.80 168,904.40
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 30,375 9.19 279,146.25
KPN (KON.) 282,927 2.73 774,654.12
ORANGE 171,535 10.47 1,797,000.66
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PROXIMUS 13,141 16.72 219,783.22
TELECOM ITALIA ORD 852,552 0.43 374,867.11
TELECOM ITALIA RNC 470,147 0.46 220,545.95
TELEFONICA 434,645 4.03 1,752,705.96
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 98,715 2.25 222,997.18
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 9,513 34.23 325,629.99
E.ON SE 185,377 9.98 1,850,062.46
EDP RENOVAVEIS SA 21,466 19.50 418,587.00
ELECTRICITE DE FRANCE 39,521 11.60 458,641.20
ELIA GROUP SA/NV 2,925 89.30 261,202.50
ENAGAS 25,299 19.27 487,511.73
ENDESA 25,972 23.65 614,237.80
ENEL 692,930 8.14 5,642,528.99
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 225,753 4.77 1,078,647.83
ENGIE 158,224 12.26 1,940,775.58
FORTUM OYJ 41,901 23.70 993,053.70
IBERDROLA SA 498,312 11.30 5,633,417.16
NATURGY ENERGY GROUP SA 23,310 21.47 500,465.70
RED ELECTRICA CORPORACION SA 39,632 16.42 650,757.44
RWE STAMM 55,390 31.19 1,727,614.10
SNAM SPA 189,497 4.83 915,270.51
SUEZ 32,549 19.98 650,491.76
TERNA SPA 130,230 6.27 816,542.10
UNIPER SE 7,335 30.13 221,003.55
VEOLIA ENVIRONNEMENT 43,427 25.88 1,123,890.76
VERBUND AG 6,430 75.95 488,358.50
ASM INTERNATIONAL NV 4,217 256.30 1,080,817.10
ASML HOLDING NV 36,125 552.30 19,951,837.50
INFINEON TECHNOLOGIES 112,361 33.21 3,732,070.61
STMICROELECTRONICS 55,076 30.66 1,688,630.16
16,347,111 406,924,169.94
ユーロ 小計
(54,422,038,487)
イギリスポンド BP PLC 1,757,685 3.06 5,381,152.62
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 354,259 13.45 4,766,909.10
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 320,099 12.83 4,108,790.76
ANGLO AMERICAN PLC 108,946 31.35 3,415,457.10
ANTOFAGASTA PLC 35,856 15.44 553,795.92
BHP GROUP PLC 182,400 21.23 3,872,352.00
CRODA INTERNATIONAL PLC 13,112 69.88 916,266.56
EVRAZ PLC 43,000 6.37 274,168.00
GLENCORE PLC 875,677 3.21 2,814,863.71
JOHNSON MATTHEY PLC 16,848 30.46 513,190.08
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MONDI PLC 36,710 19.06 699,876.15
RIO TINTO PLC REG 96,096 60.64 5,827,261.44
ASHTEAD GROUP PLC 37,034 51.48 1,906,510.32
BAE SYSTEMS PLC 260,104 5.26 1,369,707.66
BUNZL PLC 24,880 22.85 568,508.00
DCC PLC 9,127 59.88 546,524.76
FERGUSON PLC 19,417 95.84 1,860,925.28
MELROSE INDUSTRIES PLC 456,624 1.72 788,589.64
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 786,119 1.07 841,304.55
SMITHS GROUP PLC 37,146 15.49 575,577.27
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 5,514 127.00 700,278.00
EXPERIAN PLC 79,162 27.03 2,139,748.86
INTERTEK GROUP PLC 13,890 54.28 753,949.20
RELX PLC 166,847 18.39 3,068,316.33
RENTOKIL INITIAL PLC 140,480 4.73 665,594.24
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 96,469 7.56 729,691.51
BURBERRY GROUP PLC 29,776 21.36 636,015.36
PERSIMMON PLC 25,686 31.60 811,677.60
TAYLOR WIMPEY PLC 355,934 1.71 610,070.87
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS 11,829 46.79 553,478.91
COMPASS GROUP PLC 155,632 16.08 2,503,340.72
ENTAIN PLC 49,630 16.49 818,646.85
INTERCONTINENTAL HOTELS 16,041 49.21 789,377.61
WHITBREAD PLC 17,434 31.82 554,749.88
AUTO TRADER GROUP PLC 97,321 5.61 546,554.73
INFORMA PLC 141,175 5.44 767,992.00
PEARSON 66,305 8.18 542,507.51
WPP PLC 113,065 9.74 1,101,253.10
JD SPORTS FASHION PLC 41,365 9.45 390,981.98
KINGFISHER PLC 198,587 3.60 715,508.96
NEXT PLC 11,468 81.58 935,559.44
OCADO GROUP PLC 44,612 18.89 842,720.68
MORRISON SUPERMARKETS 209,367 1.76 370,265.53
SAINSBURY (J) PLC 148,335 2.65 393,977.76
TESCO PLC 666,000 2.23 1,486,845.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 33,490 23.21 777,302.90
BRITISH AMERICAN TOBACCO 188,273 27.13 5,107,846.49
COCA-COLA HBC AG-CDI 17,960 25.69 461,392.40
DIAGEO 200,801 34.04 6,835,266.04
IMPERIAL BRANDS PLC 80,986 16.00 1,295,776.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 60,534 63.68 3,854,805.12
UNILEVER PLC 227,095 42.26 9,598,170.17
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SMITH & NEPHEW PLC 68,595 15.40 1,056,705.97
ASTRAZENECA 113,182 80.46 9,106,623.72
GLAXOSMITHKLINE 430,042 13.44 5,780,624.56
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 16,454 24.44 402,135.76
BARCLAYS 1,516,252 1.83 2,776,257.41
HSBC HOLDINGS PLC (GB) 1,754,485 4.55 7,988,170.20
LLOYDS BANKING GROUP PLC 6,190,268 0.49 3,088,324.70
NATWEST GROUP PLC 369,149 2.07 764,138.43
STANDARD CHARTERED PLC 212,446 5.07 1,078,800.78
3I GROUP PLC 88,121 12.43 1,095,344.03
HARGREAVES LANSDOWN PLC 33,079 16.57 548,119.03
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 27,592 75.74 2,089,818.08
M&G PLC 229,107 2.44 560,166.61
SCHRODERS PLC 11,794 35.57 419,512.58
ST JAMES'S PLACE PLC 50,535 13.97 706,226.62
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 210,980 2.75 580,195.00
ADMIRAL GROUP PLC 16,255 29.39 477,734.45
AVIVA PIC 332,730 4.11 1,368,185.76
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 113,715 2.97 338,074.69
LEGAL & GENERAL GROUP 514,539 2.84 1,462,834.37
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 51,001 7.35 375,163.35
PRUDENTIAL 225,330 15.01 3,382,203.30
RSA INSURANCE GROUP LTD 97,285 6.84 665,623.97
AVEVA GROUP PLC 10,917 34.99 381,985.83
SAGE GROUP PLC 95,210 6.56 625,148.86
HALMA PLC 31,069 26.04 809,036.76
BT GROUP PLC 769,485 1.74 1,345,444.52
VODAFONE GROUP PLC 2,359,596 1.28 3,027,361.66
NATIONAL GRID PLC 306,760 9.39 2,881,089.92
SEVERN TRENT PLC 22,468 24.53 551,140.04
SSE PLC 92,294 15.42 1,423,173.48
UNITED UTILITIES GROUP PLC 58,580 9.83 576,192.88
25,601,517 150,692,949.99
イギリスポンド 小計
(23,447,823,018)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 17,398 19.47 338,739.06
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 574 845.00 485,030.00
GIVAUDAN-REG 795 4,025.00 3,199,875.00
HOLCIM LTD 45,387 53.92 2,447,267.04
SIKA AG-BR 12,505 290.10 3,627,700.50
ABB LTD 149,042 30.68 4,572,608.56
GEBERIT AG-REG 2,964 653.80 1,937,863.20
SCHINDLER HOLDING AG-REG 2,112 261.60 552,499.20
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SCHINDLER HOLDING-PART CERT 3,768 267.80 1,009,070.40
ADECCO GROUP AG-REG 14,573 62.40 909,355.20
SGS SA 506 2,815.00 1,424,390.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 4,577 303.90 1,390,950.30
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) 45,940 109.30 5,021,242.00
SWATCH GROUP AG(BEARER) 2,483 326.00 809,458.00
SWATCH GROUP AG/THE-REG 3,938 62.30 245,337.40
BARRY CALLEBAUT AG-REG 280 2,048.00 573,440.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 10 90,100.00 901,000.00
LINDT & SPRUENGLI AG-PC 82 8,490.00 696,180.00
NESTLE SA - REGISTERED 248,795 111.12 27,646,100.40
ALCON INC 42,603 62.84 2,677,172.52
SONOVA HOLDING AG-REG 4,677 318.90 1,491,495.30
STRAUMANN HOLDING AG-REG 854 1,410.00 1,204,140.00
LONZA GROUP AG-REG 6,536 582.40 3,806,566.40
NOVARTIS 191,990 79.60 15,282,404.00
ROCHE HOLDING AG-BR 2,799 340.20 952,219.80
ROCHE HOLDING GENUSS 60,854 315.60 19,205,522.40
VIFOR PHARMA AG 4,486 131.45 589,684.70
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 2,854 84.90 242,304.60
CREDIT SUISSE GROUP AG 213,343 9.85 2,102,281.92
JULIUS BAER GROUP LTD 18,897 61.30 1,158,386.10
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,941 1,360.00 2,639,760.00
UBS GROUP AG 315,017 14.69 4,629,174.81
BALOISE HOLDING AG - REG 4,362 149.90 653,863.80
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 2,849 469.50 1,337,605.50
SWISS RE LTD 24,674 87.08 2,148,611.92
ZURICH INSURANCE GROUP AG 12,740 378.70 4,824,638.00
SWISS PRIME SITE-REG 7,458 92.50 689,865.00
TEMENOS AG - REG 6,511 139.40 907,633.40
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 14,686 110.80 1,627,208.80
SWISSCOM 2,187 508.80 1,112,745.60
1,498,047 127,071,390.83
スイスフラン 小計
(15,491,273,256)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 17,222 284.90 4,906,547.80
ローナ
BOLIDEN AB 23,903 333.60 7,974,040.80
BOLIDEN AB-RED 23,903 5.98 142,939.94
SCA SV CELLULOSA B 56,967 139.00 7,918,413.00
ALFA LAVAL AB 27,268 310.00 8,453,080.00
ASSA ABLOY AB-B 86,548 256.20 22,173,597.60
ATLAS COPCO A 58,390 508.00 29,662,120.00
ATLAS COPCO B 31,902 433.30 13,823,136.60
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EPIROC AB-A 58,039 189.50 10,998,390.50
EPIROC AB-A RED SHS 58,039 2.99 173,826.80
EPIROC AB-B 37,972 168.45 6,396,383.40
EPIROC AB-B RED SHS 37,972 2.99 113,536.28
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 14,002 281.40 3,940,162.80
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 107,624 87.43 9,409,566.32
SANDVIK AB 96,684 221.10 21,376,832.40
SKANSKA B 32,007 234.80 7,515,243.60
SKF AB-B 35,405 225.00 7,966,125.00
VOLVO AB-A SHS 13,514 225.60 3,048,758.40
VOLVO B 123,279 219.15 27,016,592.85
SECURITAS B 29,533 136.10 4,019,441.30
ELECTROLUX AB-SER B 21,269 236.60 5,032,245.40
HUSQVARNA AB-B SHS 38,712 122.50 4,742,220.00
EVOLUTION AB 14,096 1,549.40 21,840,342.40
EMBRACER GROUP AB 18,755 243.90 4,574,344.50
HENNES & MAURITZ B 65,999 214.85 14,179,885.15
ICA GRUPPEN AB 9,493 407.30 3,866,498.90
SWEDISH MATCH AB 127,270 77.00 9,799,790.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 49,474 287.60 14,228,722.40
NORDEA BANK ABP 280,957 90.24 25,353,559.68
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A 138,470 107.35 14,864,754.50
SVENSKA HANDELSBK A 131,166 95.04 12,466,016.64
SWEDBANK AB-A 72,526 152.52 11,061,665.52
EQT AB 20,102 302.20 6,074,824.40
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 10,115 338.80 3,426,962.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 11,168 324.80 3,627,366.40
INVESTOR AB-B SHS 157,664 190.95 30,105,940.80
KINNEVIK AB - B 18,792 300.90 5,654,512.80
KINNEVIK AB-B-RED 18,792 157.00 2,950,344.00
LUNDBERGS AB-B SHS 7,280 510.40 3,715,712.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 9,450 523.00 4,942,350.00
SINCH AB 3,315 1,490.00 4,939,350.00
ERICSSON (LM) B 253,862 111.34 28,264,995.08
HEXAGON AB-B SHS 169,708 118.85 20,169,795.80
TELE2 AB-B SHS 50,012 113.20 5,661,358.40
TELIA CO AB 230,643 36.90 8,510,726.70
2,899,263 467,083,018.86
スウェーデンクローナ 小計
(6,165,495,848)
ノルウェーク EQUINOR ASA 76,370 181.68 13,874,901.60
ローネ
NORSK HYDRO 126,800 54.18 6,870,024.00
YARA INTERNATIONAL ASA 16,408 446.00 7,317,968.00
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ADEVINTA ASA 19,117 162.20 3,100,777.40
SCHIBSTED ASA-B SHS 9,274 346.40 3,212,513.60
SCHIBSTED ASA-CL A 7,082 408.00 2,889,456.00
MOWI ASA 40,968 217.70 8,918,733.60
ORKLA 69,804 87.24 6,089,700.96
DNB ASA 85,517 186.25 15,927,541.25
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 18,574 188.35 3,498,412.90
TELENOR ASA 65,744 145.60 9,572,326.40
535,658 81,272,355.71
ノルウェークローネ 小計
(1,066,293,306)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 10,347 547.80 5,668,086.60
ローネ
NOVOZYMES A/S 19,125 445.70 8,524,012.50
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS 755 3,030.00 2,287,650.00
VESTAS WIND SYSYEMS A/S 87,375 238.80 20,865,150.00
A P MOLLER - MAERSK A/S - A 299 16,110.00 4,816,890.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-B 514 16,865.00 8,668,610.00
DSV PANALPINA A S 18,142 1,488.50 27,004,367.00
PANDORA A/S 9,401 826.20 7,767,106.20
CARLSBERG AS-B 8,646 1,122.00 9,700,812.00
AMBU A/S-B 13,555 232.90 3,156,959.50
COLOPLAST-B 9,208 969.60 8,928,076.80
DEMANT A/S 11,604 326.10 3,784,064.40
GN STORE NORD A/S 11,967 519.00 6,210,873.00
GENMAB A/S 5,192 2,495.00 12,954,040.00
NOVO NORDISK A/S-B 147,877 482.65 71,372,834.05
DANSKE BANK A/S 64,813 114.95 7,450,254.35
TRYG A/S 29,772 144.95 4,315,451.40
ORSTED A/S 15,439 933.60 14,413,850.40
464,031 227,889,088.20
デンマーククローネ 小計
(4,097,445,805)
オーストラリア AMPOL LTD 20,629 29.17 601,747.93
ドル
OIL SEARCH LTD 186,117 3.72 692,355.24
ORIGIN ENERGY LIMITED 165,595 4.08 675,627.60
SANTOS 156,437 6.88 1,076,286.56
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 12,813 29.70 380,546.10
WOODSIDE PETROLEUM LTD 74,404 22.11 1,645,072.44
BHP GROUP LTD 252,353 48.16 12,153,320.48
BLUESCOPE STEEL LTD 49,328 21.37 1,054,139.36
EVOLUTION MINING LTD 122,154 5.28 644,973.12
FORTESCUE METALS GROUP LTD 138,483 22.12 3,063,243.96
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 36,948 42.42 1,567,334.16
NEWCREST MINING LIMITED 74,098 28.12 2,083,635.76
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 101,628 11.44 1,162,624.32
ORICA LTD 38,288 13.75 526,460.00
RIO TINTO LTD 32,028 123.02 3,940,084.56
SOUTH32 LTD 341,133 3.00 1,023,399.00
REECE LTD 16,814 20.54 345,359.56
BRAMBLES LTD 137,883 10.85 1,496,030.55
AURIZON HOLDINGS LTD 191,491 3.65 698,942.15
QANTAS AIRWAYS LIMITED 85,000 4.81 408,850.00
TRANSURBAN GROUP 233,493 13.90 3,245,552.70
ARISTOCRAT LEISURE LTD 52,752 41.91 2,210,836.32
CROWN RESORTS LTD 30,328 12.94 392,444.32
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L 3,541 107.44 380,445.04
TABCORP HOLDINGS LTD 182,013 5.17 941,007.21
REA GROUP LTD 5,276 164.48 867,796.48
SEEK LTD 31,593 31.04 980,646.72
WESFARMERS LTD 100,575 55.53 5,584,929.75
COLES GROUP LTD 115,478 16.61 1,918,089.58
WOOLWORTHS GROUP LTD 109,901 41.91 4,605,950.91
TREASURY WINE ESTATES LTD 70,538 11.74 828,116.12
COCHLEAR LIMITED 6,220 225.23 1,400,930.60
RAMSAY HEALTH CARE LTD 16,248 63.36 1,029,473.28
SONIC HEALTHCARE LTD 40,076 34.82 1,395,446.32
CSL LIMITED 38,878 289.12 11,240,407.36
AUST AND NZ BANKING GROUP 239,681 28.86 6,917,193.66
COMMONWEALTH BANK OF AUST 152,346 100.56 15,319,913.76
NATIONAL AUSTRALIA BANK 278,638 27.09 7,548,303.42
WESTPAC BANKING 318,928 26.46 8,438,834.88
ASX LTD 18,195 76.43 1,390,643.85
MACQUARIE GROUP LIMITED 29,813 152.47 4,545,588.11
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 10,912 48.30 527,049.60
INSURANCE AUSTRALIA GRP. 229,407 4.99 1,144,740.93
MEDIBANK PRIVATE LTD 269,860 3.13 844,661.80
QBE INSURANCE GROUP 138,071 11.02 1,521,542.42
SUNCORP GROUP LIMITED 119,354 11.17 1,333,184.18
AFTERPAY LTD 19,934 93.93 1,872,400.62
COMPUTERSHARE LIMITED 44,376 16.19 718,447.44
WISETECH GLOBAL LTD 13,801 27.80 383,667.80
XERO LTD 11,340 130.44 1,479,189.60
TELSTRA CORP 308,467 3.49 1,076,549.83
AGL ENERGY LTD 64,235 8.27 531,223.45
AUSNET SERVICES 187,145 1.75 328,439.47
5,725,037 128,183,680.38
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
オーストラリアドル 小計
(10,841,775,686)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 117,871 7.30 860,458.30
ドドル
A2 MILK CO LTD 66,854 5.88 393,101.52
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 54,520 29.21 1,592,529.20
RYMAN HEALTHCARE LTD 36,317 13.06 474,300.02
SPARK NEW ZEALAND LTD 173,118 4.49 778,165.41
MERCURY NZ LTD 64,613 6.54 422,569.02
MERIDIAN ENERGY LTD 110,544 5.15 569,301.60
623,837 5,090,425.07
ニュージーランドドル 小計
(404,179,750)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 229,496 61.80 14,182,852.80
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 117,500 146.30 17,190,250.00
XINYI GLASS HOLDING CO LTD 172,000 30.35 5,220,200.00
MTR CORP 151,000 43.95 6,636,450.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 174,000 64.95 11,301,300.00
SANDS CHINA LTD 198,000 35.55 7,038,900.00
SJM HOLDINGS LTD 132,000 8.87 1,170,840.00
WYNN MACAU LTD 140,800 13.42 1,889,536.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU 172,200 14.54 2,503,788.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 145,900 26.70 3,895,530.00
WH GROUP LTD 936,500 6.69 6,265,185.00
BANK EAST ASIA 109,160 15.90 1,735,644.00
BOC HONG KONG HOLDINGS -R 281,500 28.60 8,050,900.00
HANG SENG BANK 59,400 165.20 9,812,880.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 104,100 477.40 49,697,340.00
AIA GROUP LTD 1,045,200 103.20 107,864,640.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 207,496 52.80 10,955,788.80
ESR CAYMAN LTD 157,000 24.80 3,893,600.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 173,000 20.05 3,468,650.00
HENDERSON LAND DEVELOPMEN 125,228 37.40 4,683,527.20
NEW WORLD DEVELOPMENT 136,375 42.15 5,748,206.25
SINO LAND CO 315,400 12.38 3,904,652.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 118,500 121.20 14,362,200.00
SWIRE PACIFIC A 40,500 60.40 2,446,200.00
SWIRE PROPERTIES LTD 96,200 23.40 2,251,080.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 157,000 47.00 7,379,000.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 67,500 49.40 3,334,500.00
CLP HOLDINGS 137,500 80.05 11,006,875.00
HONG KONG & CHINA GAS 861,579 13.66 11,769,169.14
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 137,500 48.70 6,696,250.00
6,899,534 346,355,934.19
香港ドル 小計
(4,897,472,909)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 137,300 5.36 735,928.00
ル
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING 147,400 3.89 573,386.00
SINGAPORE AIRLINES 108,332 4.96 537,326.72
GENTING SINGAPORE LTD 615,000 0.84 519,675.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 178,600 4.79 855,494.00
DBS GROUP 155,200 30.41 4,719,632.00
OCBC BANK 291,200 12.50 3,640,000.00
UNITED OVERSEAS BANK 93,900 26.28 2,467,692.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 78,300 10.39 813,537.00
CAPITALAND LTD 223,500 3.66 818,010.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 42,800 7.63 326,564.00
UOL GROUP LIMITED 47,500 7.42 352,450.00
VENTURE CORP LTD 25,700 19.26 494,982.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 752,243 2.42 1,820,428.06
2,896,975 18,675,104.78
シンガポールドル 小計
(1,548,352,937)
イスラエルシェ ICL LTD 67,756 23.82 1,613,947.92
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 2,146 428.30 919,131.80
BANK HAPOALIM BM 98,310 28.07 2,759,561.70
BANK LEUMI LE-ISRAEL 108,864 25.83 2,811,957.12
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 99,500 16.45 1,636,775.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 12,503 96.90 1,211,540.70
AZRIELI GROUP 4,323 248.80 1,075,562.40
NICE LTD 5,891 726.30 4,278,633.30
399,293 16,307,109.94
イスラエルシェケル 小計
(551,031,921)
94,741,264 493,356,734,420
合 計
(493,356,734,420)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 オーストラ APA GROUP 114,413 1,053,743.73
益証券 リアドル
LENDLEASE GROUP 64,786 800,754.96
SYDNEY AIRPORT 124,551 737,341.92
303,750 2,591,840.61
オーストラリアドル 小計
(219,217,878)
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 220,500 1,741,950.00
HKT TRUST AND HKT LTD 375,000 3,975,000.00
595,500 5,716,950.00
香港ドル 小計
(80,837,673)
899,250 300,055,551
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資信託受益証券合計
(300,055,551)
投資証券 アメリカド AGNC INVESTMENT CORP 46,260 857,660.40
ル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 10,971 1,955,690.46
AMERICAN TOWER CORPORATION 38,586 9,857,179.56
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 125,327 1,161,781.29
INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC 12,025 2,488,453.50
BOSTON PROPERTIES 13,029 1,531,689.24
CAMDEN PROPERTY TRUST 8,788 1,101,839.44
CROWN CASTLE INTL CORP 36,859 6,984,780.50
DIGITAL REALTY TRUST INC 23,924 3,625,921.44
DUKE REALTY CORP 31,540 1,465,348.40
EQUINIX INC 7,704 5,675,690.88
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 16,564 1,173,725.04
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 32,077 2,484,363.65
ESSEX PROPERTY TRUST 5,510 1,627,047.90
EXTRA SPACE STORAGE INC 10,868 1,628,135.08
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 45,265 1,510,945.70
HOST HOTELS AND RESORTS INC 67,709 1,162,563.53
INVITATION HOMES INC 51,458 1,866,381.66
IRON MOUNTAIN INC 27,546 1,199,352.84
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 50,036 1,059,262.12
MID-AMERICA APARTMENT COMM 9,603 1,543,202.10
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 20,987 768,543.94
PROLOGIS INC 63,163 7,443,127.92
PUBLIC STORAGE 13,912 3,929,861.76
REALTY INCOME CORP 31,608 2,161,987.20
REGENCY CENTERS CORP 12,511 808,210.60
SBA COMMUNICATIONS CORP 9,586 2,857,778.32
SIMON PROPERTY GROUP 28,176 3,620,334.24
SUN COMMUNITIES INC 9,065 1,517,662.30
UDR INC 28,059 1,336,450.17
VENTAS INC 31,565 1,750,279.25
VEREIT INC 21,159 1,006,533.63
VICI PROPERTIES INC 49,459 1,539,658.67
VORNADO REALTY TRUST 15,390 727,639.20
WELLTOWER INC 35,679 2,667,718.83
WP CAREY INC 16,500 1,244,925.00
1,058,468 85,341,725.76
アメリカドル 小計
(9,367,107,819)
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 8,887 491,273.36
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 15,490 329,007.60
24,377 820,280.96
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
カナダドル 小計
(74,489,713)
ユーロ COVIVIO(FP) 4,962 383,860.32
GECINA SA 4,459 585,020.80
KLEPIERRE 17,225 410,816.25
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 10,455 754,537.35
37,101 2,134,234.72
ユーロ 小計
(285,432,551)
イギリスポ BRITISH LAND CO PLC 79,414 405,011.40
ンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 66,349 466,566.16
SEGRO PLC 106,999 1,116,534.56
252,762 1,988,112.12
イギリスポンド 小計
(309,350,245)
オーストラ DEXUS 94,090 976,654.20
リアドル
GOODMAN GROUP 139,848 2,703,261.84
GPT GROUP 167,884 778,981.76
MIRVAC GROUP 392,919 1,104,102.39
SCENTRE GROUP 486,663 1,333,456.62
STOCKLAND 207,412 966,539.92
VICINITY CENTERS 365,149 575,109.67
1,853,965 8,438,106.40
オーストラリアドル 小計
(713,695,039)
香港ドル LINK REIT 170,500 12,761,925.00
170,500 12,761,925.00
香港ドル 小計
(180,453,619)
シンガポー ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 284,138 826,841.58
ルドル
CAPITALAND INTEGRATED 426,560 874,448.00
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 220,000 455,400.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 273,085 540,708.30
1,203,783 2,697,397.88
シンガポールドル 小計
(223,641,258)
4,600,956 11,154,170,244
投資証券合計
(11,154,170,244)
11,454,225,795
合計
(11,454,225,795)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
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組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 601銘柄 97.4 % ― ― 69.7 %
投資証券 36銘柄 ― ― 2.6 % 1.9 %
カナダドル 株式 89銘柄 99.6 % ― ― 3.6 %
投資証券 2銘柄 ― ― 0.4 % 0.0 %
ユーロ 株式 233銘柄 99.5 % ― ― 10.8 %
投資証券 4銘柄 ― ― 0.5 % 0.1 %
イギリスポンド 株式 84銘柄 98.7 % ― ― 4.6 %
投資証券 3銘柄 ― ― 1.3 % 0.1 %
スイスフラン 株式 40銘柄 100.0 % ― ― 3.1 %
スウェーデンクロー 株式 45銘柄 100.0 % ― ― 1.2 %
ナ
ノルウェークローネ 株式 11銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 18銘柄 100.0 % ― ― 0.8 %
オーストラリアドル 株式 53銘柄 92.1 % ― ― 2.1 %
投資信託受 3銘柄 ― 1.9 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 7銘柄 ― ― 6.1 % 0.1 %
ニュージーランドド 株式 7銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ル
香港ドル 株式 30銘柄 94.9 % ― ― 1.0 %
投資信託受 2銘柄 ― 1.6 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 3.5 % 0.0 %
シンガポールドル 株式 14銘柄 87.4 % ― ― 0.3 %
投資証券 4銘柄 ― ― 12.6 % 0.0 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
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２【ファンドの現況】
【外国株式インデックス・オープン】
【純資産額計算書】
（2021年 6月30日現在）
Ⅰ 資産総額 3,197,607,727 円
Ⅱ 負債総額 2,345,360 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 3,195,262,367 円
Ⅳ 発行済口数 1,308,051,510 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.4428 円
（1万口当たり純資産額） （24,428 円）
（参考）
外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2021年 6月30日現在）
Ⅰ 資産総額 530,365,810,735 円
Ⅱ 負債総額 362,809,919 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 530,003,000,816 円
Ⅳ 発行済口数 137,578,868,713 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.8524 円
（1万口当たり純資産額） （38,524 円）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
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ません。
②受益権の譲渡
イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。）に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1)資本金の額（2021年 6月30日現在）
資本金の額 ：20億円
発行可能株式総数 ：12,000株
発行済株式総数 ：3,000株
最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
の３分の２以上をもって行います。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
［PLAN（計画）］
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
［DO（実行）］
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
［CHECK（検証・評価）］
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2021年 8月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2021年6月30日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
す。）は次の通りです。
本数（本） 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 526 14,842,977
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 76 281,570
単位型公社債投資信託 48 305,807
合計 650 15,430,355
３【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
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(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自 2020年4月1日 至
2021年3月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（2020年3月31日） （2021年3月31日）
資産の部
流動資産
現 金 及 び 預
24,869 21,589
金
金銭の信託 5,823 10,857
前払費用 348 397
未収委託者報酬 7,284 8,471
未収運用受託報酬 5,842 6,151
未収収益 190 177
その他 4,624 3,428
流動資産合計 48,983 51,072
固定資産
有 形 固 定 資
産
建物 ※1 256 ※1 301
器具備品 ※1 576 ※1 692
※1 0 ※1 0
その他
有形固定資産合計 832 993
無形固定資産
ソフトウェア 3,030 4,104
40 41
その他
無形固定資産合計 3,070 4,145
投資その他の資産
投資有価証券 8,469 9,950
関係会社株式 5,636 5,636
繰延税金資産 700 311
35 39
その他
投資その他の資産合計 14,842 15,937
固定資産合計 18,745 21,077
資産合計 67,729 72,149
（単位：百万円）
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前事業年度 当事業年度
（2020年3月31日） （2021年3月31日）
負債の部
流動負債
預り金 38 44
未払金 7,988 7,572
未払収益分配金 0 0
未払手数料 3,355 4,154
その他未払金 4,632 3,417
未払費用 204 1,046
未払法人税等 897 517
賞与引当金 324 556
その他 1,070 818
流動負債合計 10,524 10,555
固定負債
退職給付引当金 600 626
資産除去債務 132 133
7 8
その他
固定負債合計 740 768
負債合計 11,264 11,324
純資産の部
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金
17,239 17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239 17,239
利益剰余金
利益準備金 305 500
その他利益剰余金
別途積立金 2,100 2,100
35,122 38,258
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 37,528 40,858
株主資本合計 56,767 60,098
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額
△587 791
金
284 △65
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 △302 726
純資産合計 56,464 60,824
負債・純資産合計 67,729 72,149
（２）【損益計算書】
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（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2019年4月1日 （自 2020年4月1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
営業収益
委託者報酬 34,967 37,224
運用受託報酬 11,091 10,982
その他営業収益 500 403
営業収益合計 46,559 48,611
営業費用
支払手数料 15,998 17,936
広告宣伝費 331 203
公告費 0 －
調査費 5,018 5,064
調査費 788 898
委託調査費 4,217 4,154
図書費 11 11
営業雑経費 3,434 4,492
通信費 52 56
印刷費 470 449
協会費 53 58
諸会費 16 18
情報機器関連費 2,726 3,815
114 93
その他営業雑経費
営業費用合計 24,783 27,696
一般管理費
給料 5,756 5,976
役員報酬 244 214
給料・手当 4,962 4,861
賞与 549 901
退職給付費用 118 170
福利費 535 608
交際費 14 1
旅費交通費 190 13
租税公課 344 315
不動産賃借料 269 276
寄付金 7 3
減価償却費 334 748
業務委託費 864 966
諸経費
750 848
一般管理費合計 9,185 9,929
営業利益
12,589 10,984
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
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（自 2019年4月1日 （自 2020年4月1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
営業外収益
受取利息 15 2
収益分配金 119 101
金銭の信託運用益 － 3,038
投資有価証券売却益 483 1
投資有価証券償還益 316 54
為替差益 273 －
デリバティブ利益 666 －
30 45
その他
営業外収益合計 1,906 3,243
営業外費用
金銭の信託運用損 1,076 －
投資有価証券売却損 4 0
投資有価証券償還損 19 0
為替差損 － 158
デリバティブ費用 － 3,782
19 5
その他
営業外費用合計 1,118 3,946
経常利益 13,377 10,281
特別損失
システム統合費用 149 110
特別損失合計 149 110
税引前当期純利益 13,227 10,170
法人税、住民税及び事業税
4,263 3,242
△193 △65
法人税等調整額
法人税等合計 4,070 3,177
当期純利益 9,157 6,993
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － －
当期末残高 2,000 17,239 17,239
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株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916
当期変動額
剰余金の配当 230 △2,536 △2,305 △2,305
当期純利益 9,157 9,157 9,157
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 230 － 6,620 6,851 6,851
当期末残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 393 133 526 50,442
当期変動額
剰余金の配当 △2,305
当期純利益 9,157
株主資本以外の項目の
△980 151 △829 △829
当期変動額（純額）
当期変動額合計 △980 151 △829 6,022
当期末残高 △587 284 △302 56,464
当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － －
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
当期変動額
剰余金の配当 194 △3,857 △3,662 △3,662
当期純利益 6,993 6,993 6,993
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 194 － 3,136 3,330 3,330
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当期末残高 500 2,100 38,258 40,858 60,098
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 △587 284 △302 56,464
当期変動額
剰余金の配当 △3,662
当期純利益 6,993
株主資本以外の項目の
1,379 △349 1,029 1,029
当期変動額（純額）
当期変動額合計 1,379 △349 1,029 4,360
当期末残高 791 △65 726 60,824
重要な会計方針
１．有価証券の評価基準及び評価方法
（1）子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
（2）その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却
原価は、移動平均法により算定しております。）
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
２．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
４．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
ております。
５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
６．引当金の計上基準
（1）賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
（2）退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
７．ヘッジ会計の会計処理
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
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効性を判定しております。
８．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
９．連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
10．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグルー
プ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31日）第3項の取
扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の
定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
注記事項
（貸借対照表関係）
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（2020年3月31日） （2021年3月31日）
建 物
77 百万円 106 百万円
器具備品 285 〃 391 〃
そ の 他
4 〃 4 〃
計 367 〃 503 〃
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2019年6月27日
普通株式 2,305 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の 配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 配当額(円)
2020年6月26日
普通株式 3,662 利益剰余金 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会
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当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2020年6月26日
普通株式 3,662 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
配当金の 配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 当額(円)
2021年6月23日
普通株式 2,797 利益剰余金 932,488 2021年3月31日 2021年6月24日
定時株主総会
（リ－ス取引関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（金融商品関係）
１. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
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当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
毎に管理しております。
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
て困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。
前事業年度（2020年3月31日） （単位：百万円）
貸借対照表計上額（*1） 時価（*1） 差額
（1）現金及び預金 24,869 24,869 －
（2）金銭の信託 5,823 5,823 －
（3）未収委託者報酬 7,284 7,284 －
（4）未収運用受託報酬 5,842 5,842 －
（5）投資有価証券
8,469
8,469 －
その他有価証券
(7,988) (7,988)
（6）未払金 －
（7）デリバティブ取引（*2）
ヘッジ会計が適用されていないもの 6 6
－
ヘッジ会計が適用されているもの
(114) (114) －
デリバティブ取引計
(107) (107) －
（*1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当事業年度（2021年3月31日） （単位：百万円）
貸借対照表計上額（*1） 時価（*1） 差額
（1）現金及び預金 21,589 21,589 －
（2）金銭の信託 10,857 10,857 －
（3）未収委託者報酬 8,471 8,471 －
（4）未収運用受託報酬 6,151 6,151 －
（5）投資有価証券
9,950 9,950 －
その他有価証券
（6）未払金 (7,572) (7,572) －
（7）デリバティブ取引（*2）
ヘッジ会計が適用されていないもの
(357) (357) －
ヘッジ会計が適用されているもの
(73) (73) －
デリバティブ取引計
(431) (431) －
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（*1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
（注1） 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
（1）現金及び預金
現金及び預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
（2）金銭の信託
信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっておりま
す。
（3）未収委託者報酬、及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
（5）投資有価証券 その他有価証券
投資有価証券の時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
（6）未払金
未払金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
（7）デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
（注2） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
（単位:百万円）
前事業年度 当事業年度
区分
2020年3月31日 2021年3月31日
非上場株式 0 0
これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
て困難 と認められるため、「(5)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（2020年3月31日） （単位:百万円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 24,869 － － －
未収委託者報酬 7,284 － － －
未収運用受託報酬 5,842 － － －
投資有価証券
－ 9 5,605 －
投資信託
当事業年度（2021年3月31日） （単位:百万円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 21,589 － － －
未収委託者報酬 8,471 － － －
未収運用受託報酬 6,151 － － －
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投資有価証券
－ 10 5,751 0
投資信託
（有価証券関係）
１．子会社株式
前事業年度（2020年3月31日）
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位:百万円）
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
当事業年度（2021年3月31日）
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位:百万円）
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
２．その他有価証券
前事業年度（2020年3月31日） （単位:百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 891 806 84
小計 891 806 84
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 7,578 8,509 △931
小計 7,578 8,509 △931
合計 8,469 9,316 △846
当事業年度（2021年3月31日） （単位: 百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 9,940 8,798 1,142
小計 9,940 8,798 1,142
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 9 10 △1
小計 9 10 △1
合計 9,950 8,809 1,141
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（注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなど
ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
り ません。
３．事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度（2020年3月31日） （単位:百万円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
2,358 483 4
当事業年度（2021年3月31日） （単位:百万円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
109 1 0
（デリバティブ取引関係）
前事業年度（2020年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 1,443 － △23 △23
英ポンド 79 － △1 △1
市場取引以外
カナダドル 15 － △0 △0
の取引
スイスフラン 26 － △0 △0
香港ドル 247 － △4 △4
人民元 18 － △0 △0
ユーロ 223 － △2 △2
合計 2,055 － △32 △32
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（2）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
8,412 － 358 358
合計 8,412 － 358 358
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
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契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,819 － △44
原則的 英ポンド 投資有価証券 2,660 － △67
処理方法 カナダドル 子会社株式 6 － △0
スイスフラン 35 － △0
香港ドル 71 － △1
ユーロ 72 － △0
合計 5,666 － △114
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当事業年度（2021年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,889 － △41 △41
英ポンド 128 － △0 △0
カナダドル 21 － △0 △0
市場取引以外
スイスフラン 51 － 0 0
の取引
香港ドル 128 － △1 △1
ユーロ 246 － 0 0
買建
米ドル 99 － 1 1
香港ドル 2 － 0 0
合計 3,567 － △41 △41
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（2）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
13,711 － △315 △315
合計 13,711 － △315 △315
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 3,993 － △57
英ポンド 3,108 － △15
カナダドル 3 － △0
スイスフラン 57 － 0
原則的 投資有価証券
香港ドル 110 － △1
処理方法 子会社株式
ユーロ 108 － 0
人民元 6 － △0
買建
米ドル 38 － 0
香港ドル 3 － 0
人民元 1 － 0
合計 7,431 － △73
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
しております。当社が有する退職一時金制度は簡便法により、退職給付債務、退職給付引当金及び退職給付費
用を計算しております。
２．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2019年4月1日
（自 2020年4月1日
至 2021年3月31日）
至 2020年3月31日）
退職給付債務の期首残高
537 600
退職給付費用
74 77
転籍者受入
－ 18
退職給付の支払額
△11 △69
退職給付債務の期末残高
600 626
（2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2019年4月1日
（自 2020年4月1日
至 2021年3月31日）
至 2020年3月31日）
非積立型制度の退職給付債務
600 626
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
600 626
退職給付引当金
600 626
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
600 626
（3）退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度74百万円 当事業年度77百万円
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度44百万円、当事業年度92百万円であります。
４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
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（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
（2020年3月31日） （2021年3月31日）
繰延税金資産
未払事業税 168 百万円 107 百万円
賞与引当金損金算入限度超過額 99 〃 170 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 183 〃 191 〃
税務上の収益認識差額 － 〃 71 〃
有価証券評価差額 259 〃 － 〃
繰延ヘッジ損益 － 〃 28 〃
その他 151 〃 123 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
862 693
繰延税金負債
有価証券評価差額 － 〃 △349 〃
繰延ヘッジ損益 △125 〃 － 〃
その他 △35 〃 △32 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△161 △382
繰延税金資産の純額 〃 〃
700 311
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め、注記を省略しております。
（資産除去債務関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報］
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（1）営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
ます。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
ております。
３．主要な顧客ごとの情報
前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,534百万円
当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
顧客の名称 営業収益
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三井住友信託銀行株式会社 9,649百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*1)
6,372百万円
(*1)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記
載しております。
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
該当事項はありません。
（持分法損益等）
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
（ア）財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は出 の 当事 期末残高
所在 の所有 取引金額
種類 名称 資金 内容 者 取引の内容 科目 （百万
地 (被所有) （百万円）
又は （百万 又は との 円）
割合(％)
氏名 円） 職業 関係
未収運用
信託業 営業上
運用受託報酬 9,252 5,176
親会社 三井住友 東京都
受託報酬
務及び の取引
の子会 信託銀行 千代田 342,037
－
銀行業 役員の
投信販売 未払
社 ㈱ 区
9,656 1,737
務 兼任
代行手数料等 手数料
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
会社
事業の 議決権等 関連当
等の 資本金又
所在 内容 の所有 事者 取引金額 期末残高
種類 名称 は出資金 取引の内容 科目
地 又は (被所有) との関 （百万円） （百万円）
又は （百万円）
職業 割合(％) 係
氏名
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
運用受託報 未収運用
9,365 5,402
営業上の
酬 受託報酬
親会社 三井住 東京都 信託業務
取引
の子会 友信託 千代田 342,037 及び銀行
投信販売
－
役員の兼
未払
社 銀行㈱ 区 業務
代行手数料 9,124 1,888
任
手数料
等
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
（エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
該当事項はありません。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
前事業年度（2020年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
当事業年度（2021年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
1株当たり純資産額 18,821,541円72銭 20,274,967円09銭
1株当たり当期純利益金額 3,052,463円23銭 2,331,221円85銭
(注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
当期純利益 9,157百万円 6,993百万円
普通株主に帰属しない金額 － －
普通株式に係る当期純利益 9,157百万円 6,993百万円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。）。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
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通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者 と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2021年 8月31日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 ：三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額：342,037百万円（2021年3月末日現在）
③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
資本金の額（百万円）
名称 事業の内容
（2021年3月末日現在）
銀行法に基づき銀行業を営むととも
に、金融機関の信託業務の兼営等に
三井住友信託銀行株式会社 342,037
関する法律に基づき信託業務を営ん
でいます。
銀行法に基づき銀行業を営んでいま
株式会社愛媛銀行 21,367
す。
金融商品取引法に定める第一種金融
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000
商品取引業を営んでいます。
109/114
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
金融商品取引法に定める第一種金融
楽天証券株式会社 7,495
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
株式会社ＳＢＩ証券 48,323
商品取引業を営んでいます。
銀行法に基づき銀行業を営んでいま
株式会社きらぼし銀行 43,734
す。
きらぼしライフデザイン証券 金融商品取引法に定める第一種金融
3,000
株式会社 商品取引業を営んでいます。
２【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の業務等を行います。
３【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 ：株式会社日本カストディ銀行
②設立年月日 ：2000年6月20日
③資本金の額 ：51,000百万円（2021年3月末日現在）
④事業の内容 ：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2020年 8月28日 有価証券届出書
2020年 8月28日 有価証券報告書
2021年 2月26日 有価証券届出書
2021年 2月26日 半期報告書
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2021年６月２日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年４月
１日から2021年３月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年３月31日現在の財政状態及び
同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2021年7月30日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
中島紀子 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられている外国株式インデックス・オープンの2020年5月30日から2021年5月31日までの計算
期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査
を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、外国株式インデックス・オープンの2021年5月31日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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