SMT インデックスバランス・オープン 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第13期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年10月21日-令和3年4月20日) |
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提出者 | SMT インデックスバランス・オープン |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年7月20日 提出
【計算期間】 第13期(自 2020年10月21日至 2021年4月20日)
【ファンド名】 SMT インデックスバランス・オープン
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>
当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
<信託金限度額>
上限 5,000億円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
<基本的性格>
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
単位型 国内 株式 MMF インデックス型
追加型 海外 債券 MRF 特殊型
内外 不動産投信 ETF
その他資産
( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
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株式 年1回 グローバ ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 ル ファンド ( )
大型株 年2回 (日本を TOPIX 条件付運用型
中小型株 含む) ファンド・ なし
年4回 オブ・ファ その他 ロ ン グ ・
債券 日本 ンズ ( ) ショート型/
一般 年6回 絶対収益追求
公債 (隔月) 北米 型
社債
その他債券 年12回 欧州 その他
クレジット属 (毎月) ( )
性 アジア
( ) 日々
オセアニ
不動産投信 その他 ア
( )
その他資産 中南米
(投資信託証券
(資産複合(株 アフリカ
式、債券、不動
産投信)資産配 中近東
分固定型)) (中東)
資産複合 エマージ
( ) ング
資産配分
固定型
資産配分
変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
<商品分類表定義>
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[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
[投資対象資産(収益の源泉)による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
(1)株式
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①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
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る旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
<ファンドの特色>
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※各インデックスに関する商標、著作権等の知的財産権、数値の算出、利用などその他一切の権利はそ
れぞれのインデックスの開発元もしくは公表元に帰属します。詳しくは下記をご覧ください。
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(2)【ファンドの沿革】
2014年11月28日 当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
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②委託会社の概況(2021年 5月31日現在)
イ.資本金の額:20億円
ロ.委託会社の沿革
1986年11月1日: 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日: 投資顧問業の登録
1987年9月9日: 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日: 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日: 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日: 証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日: 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録(登録番号:関
東財務局長(金商)第347号)
2012年4月1日: 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日: 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ.大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
2【投資方針】
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(1)【投資方針】
①基本方針
当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
②投資対象
「国内株式インデックス マザーファンド」、「国内債券インデックス マザーファンド」、「外国
株式インデックス マザーファンド」、「外国債券インデックス マザーファンド」、「新興国株式
インデックス マザーファンド」、「新興国債券インデックス マザーファンド」、「J-REITイン
デックス マザーファンド」、「グローバルREITインデックス マザーファンド」及び「新興国REIT
インデックス マザーファンド」(以下総称して「マザーファンド」という場合があります。)の各
受益証券 (以下 総称して 「マザーファンド受益証券」という場合があります。) を主要投資対象とし
ます。
③投資態度
イ.主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内、先進国及び新興国の株式(DR(預
託証券)を含みます。以下同じ。)、債券及び不動産投資信託証券(以下「REIT」という場合が
あります。)に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかります。
ロ.株式、債券及びREITの基本資産配分比率は、原則として株式40%、債券40%、REIT20%としま
す。ただし、市場動向等に応じて必要と認める場合には、一定の乖離幅の範囲内で配分比率を調
整します。
ハ.マザーファンド受益証券の基本組入比率は、地域別(国内、先進国及び新興国)のGDP(国内総
生産)総額の比率を参考に決定するものとします。また、マザーファンド受益証券の基本組入比
率には一定の変動幅を設けます。
ニ.マザーファンド受益証券の基本組入比率は世界経済に占める各地域のGDPシェアの変化に応じ
て、原則として年1回見直しを行う予定です。
ホ.実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
ヘ.資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の
運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託
約款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限ります。)
3.金銭債権
4.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、
三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「国内株式インデックス マザー
ファンド」、「国内債券インデックス マザーファンド」、「外国株式インデックス マザーファン
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ド」、「外国債券インデックス マザーファンド」、「新興国株式インデックス マザーファン
ド」、「新興国債券インデックス マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、
「グ ローバルREITインデックス マザーファンド」及び「新興国REITインデックス マザーファン
ド」の各受益証券並びに次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみ
なされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券又は新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
のをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
るものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券(金
融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び
新株予約権証券
12.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前各号の証券又は証書の性質を有するもの
13.投資信託又は外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
ます。)
14.投資証券もしくは投資法人債券又は外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
ものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券又は証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券又は証書、第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第1号の証券又は証書の
性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券及び第12号並びに第17号の
証券又は証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、及び第14号に記載する証券
のうち投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、第
13号及び第14号の証券(「投資法人債券」及び「外国投資証券で投資法人債券に類する証券」を
除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
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イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
す ることを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運
用することの指図ができます。
(参考)マザーファンドの概要
「国内株式インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)と連動する投資成果
を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①原則として東京証券取引所市場第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、TOPIX(東証
株価指数)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有し
た場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
資産総額を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
ては、上記の運用ができない場合があります。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有し
た場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指
数等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
3.運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は、行いません。
③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
10%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑤同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し
得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7
号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいま
す。以下同じ。)への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
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⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
資産総額の5%以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エ
クスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財
産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、
当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にした
がい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)に
ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「外国株式インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCIコク
サイ・インデックス(円ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
原則として、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)を構成している国の株式を主要投資対象
とします。
(2)投資態度
①原則としてMSCIコクサイ・インデックス(円ベース)を構成している国の株式に分散投資を行
い、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を
行います。
②株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有し
た場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
資産総額を超えることがあります。
⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価
証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及
び通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物
取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプション取引と
類似の取引を行うことができます。
⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
ては、上記の運用ができない場合があります。
⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件のも
とに交換する取引を行うことができます。
⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことができ
ます。
3.運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
10%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産
総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
資産総額の5%以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)に
ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「新興国株式インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、主として取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みま
す。)に投資し、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投
資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)を主要投資対象としま
す。なお、MSCI エマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償還価格が概ね連動する
債券を活用することがあります。
(2)投資態度
①主として、取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資
し、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を
目標として運用を行います。なお、MSCI エマージング・マーケット・インデックスの騰落率
に償還価格が概ね連動する債券を活用することがあります。
②株式(DR(預託証券)を含みます。)の組入比率は、原則として、高位を維持します。
③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、ならびに投
資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物
取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係る
オプション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引ならびに委託会社が適当
と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異
なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
る取引、ならびに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
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ては、上記の運用ができない場合があります。
3.運用制限
①株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けませ
ん。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)に
ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「国内債券インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標
として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
す。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有し
た場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、
債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額
を超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
ては、上記の運用ができない場合があります。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有し
た場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数
等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引な
らびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション
取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができま
す。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引及び金利先渡取引
を行うことができます。
3.運用制限
①同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資
産総額の10%以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
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③外貨建資産への投資は、行いません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法
人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることとなる投資の指図をしません。
「外国債券インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデック
ス(除く日本、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、その動きに連動する
投資成果を目標として運用を行います。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有し
た場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、
債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額
を超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
ては、上記の運用ができない場合があります。
④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価
証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプショ
ン取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オ
プション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことが
できます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、国内において
行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における通貨に係る
先物取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通
貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を
行うことができます。
⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取
引及び為替先渡取引を行うことができます。
3.運用制限
①同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産
総額の10%以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
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④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、 原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法
人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることとなる投資の指図をしません。
「新興国債券インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、 新興国の現地通貨建て債券等に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・イン
デックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動
する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
新興国の債券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として、新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデッ
クス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動
する投資成果を目標として運用を行います。なお、新興国の現地通貨建て国際機関債及び新興
国の現地通貨建て債券の騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することもあります。
②組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、ならびに投
資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物
取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係る
オプション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引ならびに委託会社が適当
と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異
なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
る取引、ならびに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
ては、上記の運用ができない場合があります。
3.運用制限
①株式への投資は行いません。
②同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純
資産総額の10%以下とします。
③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
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する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法
人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
超 えることとなる投資の指図をしません。
「J-REITインデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、わが国の取引所に上場している(上場予定を含みます。以下同じ。)不動産
投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運
用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の
動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
③投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、なら
びに東証REIT指数(配当込み)との連動を維持するため、国内において行われるわが国の不
動産投信指数を対象とする先物取引及び外国の取引所における当該取引と類似の取引(以下
「不動産投信指数先物取引」といいます。)を活用することがあります。このため、不動産
投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、投資信
託財産の純資産総額を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
3.運用制限
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10%以下と
します。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が10%を超える銘柄があ
る場合には、当該銘柄に東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資することが
できるものとします。
③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人の
発行する譲渡性預金証書、公社債(国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行す
る債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引
受権証券及び短期社債等を除きます。)をいいます。)及び不動産投資信託証券に係る投資
法人の発行する新投資口予約権証券に限るものとし、公社債に係る運用の指図は買い現先取
引(売戻し条件付の買い入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うこ
とができるものとします。
④外貨建資産への投資は行いません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比
率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内とな
るよう調整を行うこととします。
⑥デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新投資口予約権証
券に係る取引を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
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法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしませ
ん。
「グローバルREITインデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、日本を除く世界各国の取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商
品取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引
法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以
下同じ。)に上場している(上場予定を含みます。以下同じ。)不動産投資信託証券ならびに
取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数(除く
日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界各国の取引所に上場している不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場
で取引されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込
み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
3.運用制限
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10%以下
とします。ただし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における時価
の構成割合が10%を超える銘柄がある場合には、当該銘柄にS&P先進国REIT指数(除く日本、
配当込み、円換算ベース)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人
の発行する譲渡性預金証書及び公社債(国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発
行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新
株引受権証券及び短期社債等を除きます。)をいいます。)に限るものとし、公社債に係る
運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債
券借入れ)に限り行うことができるものとします。
④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対す
る比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以
内となるよう調整を行うこととします。
「新興国REITインデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
この投資信託は、新興国の金融商品取引所等(これに準ずるものを含みます。)に上場してい
るREITに投資し、S&P新興国REIT指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を
目 標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
新興国の金融商品取引所等(これに準ずるものを含みます。)に上場している不動産投資信託
証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として、新興国のREITに投資し、S&P新興国REIT指数(配当込み、円換算ベース)の動きに
連動する投資成果を目標として運用を行います。
②REITへの投資割合は、原則として高位を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上
記の運用ができない場合があります。
3.運用制限
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②株式への投資は行いません。
③同一銘柄のREITへの投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10%以下としま
す。ただし、S&P新興国REIT指数(配当込み、円換算ベース)における時価の構成割合が10%
を超える銘柄がある場合には、当該銘柄にS&P新興国REIT指数(配当込み、円換算ベース)に
おける構成割合の範囲で投資することができるものとします。
④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えること
となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
なるよう調整を行うこととします。
⑥デリバティブ取引等(金融商品取引法第2 条第20 項に規定するものをいい、新株予約権証
券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権
付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)につ
いて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
ることがあります。
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委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
(4)【分配方針】
・年2回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。た
だし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全
額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
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(5)【投資制限】
<約款に定める投資制限>
イ.株式等への投資割合
株式、新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
60%以下とします。
ロ.投資信託証券への投資割合
投資信託証券(REITを除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下
とします。
ハ.外貨建資産への投資割合
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
ニ.投資する株式等の範囲
(イ)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品
取引所等(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2
条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買又は金融商品取引法
第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいい
ます。以下同じ。)に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等
に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、
株主割当又は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券につ
いては、この限りではありません。
(ロ)上記(イ)の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予
約権証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委
託会社が投資することを指図することができるものとします。
ホ.信用取引の指図範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付ける
ことの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡し又は
買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(ロ)上記(イ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社が発行する株券につ
いて行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものと
します。
1.投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求及び転換社債型新株予約権付社債の新株予約
権の行使により取得可能な株券
6.投資信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、並
びに投資信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権(前号
に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
ヘ.先物取引等の運用指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
クを回避するため、わが国の金融商品取引所等における有価証券先物取引、有価証券指数
等先物取引及び有価証券オプション取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取
引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。なお、
選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。(以下同じ。)
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(ロ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに為替変動リス
クを回避するため、わが国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプショ
ン 取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取
引及びオプション取引を行うことを指図することができます。
(ハ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
クを回避するため、わが国の金融商品取引所等における金利に係る先物取引及びオプショ
ン取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類
似の取引を行うことを指図することができます。
ト.スワップ取引の運用指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
ク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、又は異なった
受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいま
す。)を行うことを指図することができます。
(ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ
の限りではありません。
(ハ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
(ニ)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
チ.金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の運用指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
ク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取
引を行うことを指図することができます。
(ロ)金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
が原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全
部解約可能なものについてはこの限りではありません。
(ハ)金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場
実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
(ニ)委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うにあたり、担保の提
供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものと
します。
リ.有価証券の貸付の指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式及び公
社債を次のa.及びb.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する
株式の時価合計額を超えないものとします。
b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産
で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
(ロ)上記(イ)a.及びb.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、
その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ハ)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
ヌ.公社債の空売りの指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公
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社債又は下記ル.の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができ
ます。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行う
こ との指図をすることができるものとします。
(ロ)上記(イ)の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額
の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の売付に係る公社債の時価総額が投資
信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
ル.公社債の借入れの指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたとき
は、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が投
資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ニ)上記(イ)の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
ヲ.特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
ワ.外国為替予約取引の指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、並びに為替変動リスクを回避する
ため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
(ロ)上記(イ)の予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの投資
信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額と投資
信託財産に係る為替の売予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち
投資信託財産に属するとみなした額との合計額との差額につき円換算した額が、投資信託
財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、投資信託財産に属する外貨建資産
(マザーファンドの投資信託財産に係る外貨建資産のうち投資信託財産に属するとみなし
た額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図について
は、この限りではありません。
(ハ)上記(ロ)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、所定の期間内に、その超
える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をす
るものとします。
(ニ)上記(ロ)においてマザーファンドの投資信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産
に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産に係る為替の買予約の総額に
マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファン
ド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの投資信
託財産に係る為替の売予約のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファン
ドの投資信託財産に係る為替の売予約の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総
額に占める投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た
額をいいます。
カ.資金の借入れ
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
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う支払資金の手当(一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含み
ます。)を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資
金 の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図を行うことができます。な
お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払
開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの
期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、
解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借
入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ハ)収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ)借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
ヨ.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
タ.デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新
投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買
を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団
法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることとなる投資の指図をしません。
<関連法令に基づく投資制限>
イ.同一の法人の発行する株式への投資制限
(投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
ることを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
本を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
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情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
②リートの価格変動リスク
リートの価格は、不動産市況(不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等)、金利変動、社会情勢の変
化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リート及びリートの運
用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。
③為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
④金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下(上昇)した場合は値上がり(値下がり)します。また、発行者
の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
⑤信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑥カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可
能性があります。
⑦流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
はありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
が小さかった場合も同様です。
③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
(2)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
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・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを
担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
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①取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売
会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対
価 として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同
じ。)。
②「分配金再投資コース」(※2)において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
※2:収益分配金の受取方法により、「分配金受取りコース」(税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコー
ス)と「分配金再投資コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
コース)の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(2)【換金(解約)手数料】
<解約手数料>
ありません。
<信託財産留保額>
ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に 0.1 %の率を乗じて得た額を信託財産留保
額(※)として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益
証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.55%
(税抜 0.5%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託した資金の運用、基準価額の計
委託会社 年率 0.22% (税抜 0.2%)
算、開示資料作成等の対価
運用報告書等各種書類の送付、口座内
販売会社 年率 0.275% (税抜 0.25%) でのファンドの管理、購入後の情報提
供等の対価
運用財産の管理、委託会社からの指図
受託会社 年率 0.055% (税抜 0.05%)
の実行の対価
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末又は信託
終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
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(4)【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マ
ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※)、先物取引・オプション取引
に要する費用(※)、組入資産の保管に要する費用(※)等は、受益者の負担とし、取引のつど投
資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※)は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示
しておりません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
徴収が行われます。
なお 原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税(配当控除の
適用はありません。)のいずれかを選択することもできます。
税 率 (内 訳)
2037年12月31日まで 20.315% (所得税15.315%、住民税5%)
2038年1月1日以降 20% (所得税15%、住民税5%)
(2037 年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
ロ.一部解約金及び償還金に対する課税
一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
す(特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。)。その税率は、上記イ.の表の通りで
す。
ハ.損益通算について
一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
譲渡所得等の所得間並びに上場株式等(公募株式投資信託を含みます。)の配当所得(申告分離
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課税を選択したものに限ります。)及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
ニ.少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニ
アNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条
件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
ら控除できます。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
税 率 (所得税のみ)
2037年12月31日まで 15.315%
2038年1月1日以降 15%
(2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
③個別元本について
イ.追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込
手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)に当たりま
す。
ロ.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ハ.ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
ニ.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金(特別分配
金)について」をご参照ください。)
④普通分配金と元本払戻金(特別分配金)について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、
イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配
金)を控除した額が普通分配金となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2021年 5月31日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
以下は、2021年5月31日現在の状況について記載してあります。
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【SMT インデックスバランス・オープン】
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 2,568,406,926 99.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 25,464,624 0.98
合計(純資産総額) 2,593,871,550 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 親投資信託受 外国株式インデックス マザーファ 172,400,101 3.6430 628,053,981 3.7583 647,931,299 24.98
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国債券インデックス マザーファ 189,240,480 3.0116 569,925,383 3.0717 581,289,982 22.41
益証券 ンド
日本 親投資信託受 グローバルREITインデックス 157,260,363 2.0591 323,815,219 2.1617 339,949,726 13.11
益証券 マザーファンド
日本 親投資信託受 新興国株式インデックス マザー 83,063,604 3.7052 307,771,107 3.8002 315,658,307 12.17
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 新興国債券インデックス マザー 159,322,463 1.7373 276,799,829 1.7888 284,996,021 10.99
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 新興国REITインデックス マ 247,816,242 0.6000 148,703,728 0.6210 153,893,886 5.93
益証券 ザーファンド
日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 59,576,799 1.8561 110,586,266 1.8550 110,514,962 4.26
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内債券インデックス マザーファ 53,437,052 1.4086 75,276,614 1.4082 75,250,056 2.90
益証券 ンド
日本 親投資信託受 J-REITインデックス マザー 27,120,817 2.1261 57,663,487 2.1726 58,922,687 2.27
益証券 ファンド
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.02
合計 99.02
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
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②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1期計算期間末 (2015年 4月20日) 1,069,183,722 1,069,183,722 10,012 10,012
第2期計算期間末 (2015年10月20日) 1,758,605,423 1,758,605,423 9,509 9,509
第3期計算期間末 (2016年 4月20日) 2,345,268,549 2,345,268,549 9,025 9,025
第4期計算期間末 (2016年10月20日) 2,640,506,750 2,640,506,750 8,729 8,729
第5期計算期間末 (2017年 4月20日) 3,071,863,389 3,071,863,389 9,344 9,344
第6期計算期間末 (2017年10月20日) 3,210,063,471 3,210,063,471 10,386 10,386
第7期計算期間末 (2018年 4月20日) 3,051,290,712 3,051,290,712 10,234 10,234
第8期計算期間末 (2018年10月22日) 2,916,459,886 2,916,459,886 10,043 10,043
第9期計算期間末 (2019年 4月22日) 2,897,788,604 2,897,788,604 10,631 10,631
第10期計算期間末 (2019年10月21日) 2,862,769,922 2,862,769,922 10,703 10,703
第11期計算期間末 (2020年 4月20日) 2,311,876,858 2,311,876,858 9,578 9,578
第12期計算期間末 (2020年10月20日) 2,413,136,341 2,413,136,341 10,586 10,586
第13期計算期間末 (2021年 4月20日) 2,520,767,080 2,520,767,080 12,311 12,311
2020年 5月末日 2,374,291,679 ― 9,943 ―
6月末日 2,396,736,354 ― 10,181 ―
7月末日 2,422,786,439 ― 10,359 ―
8月末日 2,486,091,807 ― 10,689 ―
9月末日 2,379,812,606 ― 10,429 ―
10月末日 2,342,602,215 ― 10,275 ―
11月末日 2,470,635,398 ― 11,060 ―
12月末日 2,441,256,296 ― 11,307 ―
2021年 1月末日 2,429,570,147 ― 11,481 ―
2月末日 2,430,412,319 ― 11,739 ―
3月末日 2,506,856,182 ― 12,191 ―
4月末日 2,549,924,800 ― 12,482 ―
5月末日 2,593,871,550 ― 12,644 ―
②【分配の推移】
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期 間 1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間 2014年11月28日~2015年 4月20日 0
第2期計算期間 2015年 4月21日~2015年10月20日 0
第3期計算期間 2015年10月21日~2016年 4月20日 0
第4期計算期間 2016年 4月21日~2016年10月20日 0
第5期計算期間 2016年10月21日~2017年 4月20日 0
第6期計算期間 2017年 4月21日~2017年10月20日 0
第7期計算期間 2017年10月21日~2018年 4月20日 0
第8期計算期間 2018年 4月21日~2018年10月22日 0
第9期計算期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 0
第10期計算期間 2019年 4月23日~2019年10月21日 0
第11期計算期間 2019年10月22日~2020年 4月20日 0
第12期計算期間 2020年 4月21日~2020年10月20日 0
第13期計算期間 2020年10月21日~2021年 4月20日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率(%)
第1期計算期間 2014年11月28日~2015年 4月20日 0.1
第2期計算期間 2015年 4月21日~2015年10月20日 △5.0
第3期計算期間 2015年10月21日~2016年 4月20日 △5.1
第4期計算期間 2016年 4月21日~2016年10月20日 △3.3
第5期計算期間 2016年10月21日~2017年 4月20日 7.0
第6期計算期間 2017年 4月21日~2017年10月20日 11.2
第7期計算期間 2017年10月21日~2018年 4月20日 △1.5
第8期計算期間 2018年 4月21日~2018年10月22日 △1.9
第9期計算期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 5.9
第10期計算期間 2019年 4月23日~2019年10月21日 0.7
第11期計算期間 2019年10月22日~2020年 4月20日 △10.5
第12期計算期間 2020年 4月21日~2020年10月20日 10.5
第13期計算期間 2020年10月21日~2021年 4月20日 16.3
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第1期計算期間 2014年11月28日~2015年 4月20日 1,226,719,421 158,784,152 1,067,935,269
第2期計算期間 2015年 4月21日~2015年10月20日 1,116,037,756 334,592,586 1,849,380,439
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第3期計算期間 2015年10月21日~2016年 4月20日 1,083,752,766 334,386,357 2,598,746,848
第4期計算期間 2016年 4月21日~2016年10月20日 602,284,502 175,969,377 3,025,061,973
第5期計算期間 2016年10月21日~2017年 4月20日 856,851,109 594,236,350 3,287,676,732
第6期計算期間 2017年 4月21日~2017年10月20日 584,835,788 781,663,341 3,090,849,179
第7期計算期間 2017年10月21日~2018年 4月20日 473,012,411 582,449,995 2,981,411,595
第8期計算期間 2018年 4月21日~2018年10月22日 199,195,642 276,588,300 2,904,018,937
第9期計算期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 166,800,463 345,148,199 2,725,671,201
第10期計算期間 2019年 4月23日~2019年10月21日 156,918,897 207,929,245 2,674,660,853
第11期計算期間 2019年10月22日~2020年 4月20日 163,015,795 423,953,521 2,413,723,127
第12期計算期間 2020年 4月21日~2020年10月20日 126,592,041 260,782,440 2,279,532,728
第13期計算期間 2020年10月21日~2021年 4月20日 92,056,120 324,043,645 2,047,545,203
(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考)
国内株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 455,964,175,980 98.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,871,529,851 1.48
合計(純資産総額) 462,835,705,831 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 日本 6,749,750,000 1.46
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
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投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,750,200 7,039.23 12,320,064,827 9,115.00 15,953,073,000 3.45
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 1,082,300 8,032.80 8,693,902,620 10,785.00 11,672,605,500 2.52
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 1,345,200 5,893.99 7,928,607,750 8,256.00 11,105,971,200 2.40
信業
日本 株式 キーエンス 電気機器 169,600 47,732.19 8,095,380,860 53,870.00 9,136,352,000 1.97
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 11,656,200 460.11 5,363,230,300 620.00 7,226,844,000 1.56
ル・グループ
日本 株式 任天堂 その他製 98,900 48,659.61 4,812,436,326 67,700.00 6,695,530,000 1.45
品
日本 株式 リクルートホールディング サービス 1,182,600 4,004.75 4,736,021,080 5,555.00 6,569,343,000 1.42
ス 業
日本 株式 信越化学工業 化学 312,900 14,178.39 4,436,419,235 18,855.00 5,899,729,500 1.27
日本 株式 日本電信電話 情報・通 1,983,000 2,506.48 4,970,361,249 2,931.50 5,813,164,500 1.26
信業
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,437,400 4,050.03 5,821,524,080 3,719.00 5,345,690,600 1.15
日本 株式 日本電産 電気機器 415,900 8,387.20 3,488,239,580 12,530.00 5,211,227,000 1.13
日本 株式 KDDI 情報・通 1,359,600 3,169.84 4,309,719,103 3,717.00 5,053,633,200 1.09
信業
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 101,200 25,973.21 2,628,489,288 48,660.00 4,924,392,000 1.06
日本 株式 HOYA 精密機器 340,000 10,805.04 3,673,715,338 14,350.00 4,879,000,000 1.05
日本 株式 日立製作所 電気機器 830,700 3,785.96 3,145,002,048 5,736.00 4,764,895,200 1.03
日本 株式 ダイキン工業 機械 220,100 17,714.03 3,898,858,804 21,605.00 4,755,260,500 1.03
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 1,179,200 3,214.93 3,791,045,529 3,951.00 4,659,019,200 1.01
ループ
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,360,300 2,829.73 3,849,286,623 3,353.00 4,561,085,900 0.99
器
日本 株式 村田製作所 電気機器 507,600 6,790.96 3,447,092,016 8,279.00 4,202,420,400 0.91
日本 株式 ファナック 電気機器 151,600 21,058.12 3,192,411,565 26,300.00 3,987,080,000 0.86
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 2,315,400 1,387.83 3,213,392,914 1,673.00 3,873,664,200 0.84
ループ
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,190,100 2,506.00 2,982,393,874 3,249.00 3,866,634,900 0.84
日本 株式 第一三共 医薬品 1,357,700 3,307.39 4,490,443,976 2,530.00 3,434,981,000 0.74
日本 株式 SMC 機械 50,600 56,792.99 2,873,725,362 65,520.00 3,315,312,000 0.72
日本 株式 三井物産 卸売業 1,357,400 1,734.22 2,354,037,994 2,414.00 3,276,763,600 0.71
日本 株式 セブン&アイ・ホールディ 小売業 665,700 3,780.07 2,516,398,760 4,736.00 3,152,755,200 0.68
ングス
日本 株式 三菱商事 卸売業 1,036,000 2,579.42 2,672,280,578 2,984.00 3,091,424,000 0.67
日本 株式 三菱電機 電気機器 1,727,600 1,483.00 2,562,036,924 1,692.00 2,923,099,200 0.63
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 561,200 4,858.26 2,726,458,754 5,179.00 2,906,454,800 0.63
日本 株式 オリエンタルランド サービス 175,600 15,952.06 2,801,182,201 16,310.00 2,864,036,000 0.62
業
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 国内 水産・農林業 0.09
鉱業 0.17
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建設業 2.29
食料品 3.34
繊維製品 0.48
パルプ・紙 0.23
化学 7.27
医薬品 5.01
石油・石炭製品 0.41
ゴム製品 0.66
ガラス・土石製品 0.78
鉄鋼 0.83
非鉄金属 0.75
金属製品 0.61
機械 5.54
電気機器 17.52
輸送用機器 7.52
精密機器 2.67
その他製品 2.52
電気・ガス業 1.21
陸運業 3.27
海運業 0.27
空運業 0.47
倉庫・運輸関連業 0.17
情報・通信業 8.89
卸売業 4.65
小売業 4.46
銀行業 5.10
証券、商品先物取引業 0.81
保険業 1.92
その他金融業 1.11
不動産業 1.97
サービス業 5.53
小計 98.52
合計 98.52
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
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買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (円) (円)
売建 (%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物 買建 350 円 6,850,854,700 6,749,750,000 1.46
取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
国内債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 525,432,430,000 83.62
地方債証券 日本 34,036,521,966 5.42
特殊債券 日本 39,338,438,637 6.26
社債券 日本 26,659,799,160 4.24
フランス 1,101,387,000 0.18
オーストラリア 399,688,000 0.06
小計 28,160,874,160 4.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,397,905,758 0.22
合計(純資産総額) 628,366,170,521 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
日本 国債証券 第145回利付国 8,240,000,000 100.99 8,321,576,000 100.95 8,318,362,400 0.100 2025/9/20 1.32
債(5年)
日本 国債証券 第350回利付国 7,960,000,000 101.20 8,055,599,200 101.05 8,044,137,200 0.100 2028/3/20 1.28
債(10年)
日本 国債証券 第141回利付国 7,790,000,000 100.98 7,866,880,700 100.74 7,848,113,400 0.100 2024/9/20 1.25
債(5年)
日本 国債証券 第138回利付国 7,050,000,000 100.91 7,114,155,000 100.60 7,092,441,000 0.100 2023/12/20 1.13
債(5年)
日本 国債証券 第137回利付国 6,760,000,000 100.86 6,818,136,000 100.54 6,796,706,800 0.100 2023/9/20 1.08
債(5年)
日本 国債証券 第344回利付国 6,640,000,000 101.42 6,734,288,000 100.98 6,705,404,000 0.100 2026/9/20 1.07
債(10年)
日本 国債証券 第144回利付国 6,520,000,000 100.98 6,583,896,000 100.91 6,579,723,200 0.100 2025/6/20 1.05
債(5年)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本 国債証券 第340回利付国 6,320,000,000 102.83 6,498,856,000 102.24 6,462,136,800 0.400 2025/9/20 1.03
債(10年)
日本 国債証券 第346回利付国 6,350,000,000 101.36 6,436,406,300 101.01 6,414,706,500 0.100 2027/3/20 1.02
債(10年)
日本 国債証券 第140回利付国 6,300,000,000 100.99 6,362,370,000 100.70 6,344,352,000 0.100 2024/6/20 1.01
債(5年)
日本 国債証券 第360回利付国 6,150,000,000 100.74 6,195,510,000 100.46 6,178,474,500 0.100 2030/9/20 0.98
債(10年)
日本 国債証券 第139回利付国 6,070,000,000 100.89 6,124,055,000 100.66 6,110,062,000 0.100 2024/3/20 0.97
債(5年)
日本 国債証券 第134回利付国 5,700,000,000 100.67 5,738,190,000 100.35 5,720,406,000 0.100 2022/12/20 0.91
債(5年)
日本 国債証券 第342回利付国 5,380,000,000 101.31 5,450,478,000 100.96 5,431,863,200 0.100 2026/3/20 0.86
債(10年)
日本 国債証券 第142回利付国 5,380,000,000 101.07 5,437,566,000 100.80 5,423,201,400 0.100 2024/12/20 0.86
債(5年)
日本 国債証券 第334回利付国 4,900,000,000 102.76 5,035,240,000 102.23 5,009,564,000 0.600 2024/6/20 0.80
債(10年)
日本 国債証券 第339回利付国 4,850,000,000 102.72 4,981,920,000 102.13 4,953,693,000 0.400 2025/6/20 0.79
債(10年)
日本 国債証券 第348回利付国 4,880,000,000 101.50 4,953,361,200 101.04 4,930,947,200 0.100 2027/9/20 0.78
債(10年)
日本 国債証券 第332回利付国 4,800,000,000 102.54 4,922,030,800 101.87 4,889,760,000 0.600 2023/12/20 0.78
債(10年)
日本 国債証券 第343回利付国 4,820,000,000 101.26 4,881,165,000 100.96 4,866,464,800 0.100 2026/6/20 0.77
債(10年)
日本 国債証券 第143回利付国 4,800,000,000 100.98 4,847,190,000 100.85 4,841,232,000 0.100 2025/3/20 0.77
債(5年)
日本 国債証券 第361回利付国 4,740,000,000 99.97 4,738,702,200 100.33 4,755,736,800 0.100 2030/12/20 0.76
債(10年)
日本 国債証券 第354回利付国 4,690,000,000 101.23 4,747,687,000 100.89 4,732,116,200 0.100 2029/3/20 0.75
債(10年)
日本 国債証券 第416回利付国 4,670,000,000 100.45 4,691,015,000 100.30 4,684,056,700 0.100 2022/9/1 0.75
債(2年)
日本 国債証券 第356回利付国 4,640,000,000 100.88 4,680,832,000 100.78 4,676,563,200 0.100 2029/9/20 0.74
債(10年)
日本 国債証券 第351回利付国 4,610,000,000 101.47 4,677,767,000 101.02 4,657,252,500 0.100 2028/6/20 0.74
債(10年)
日本 国債証券 第338回利付国 4,560,000,000 102.39 4,669,250,400 102.00 4,651,382,400 0.400 2025/3/20 0.74
債(10年)
日本 国債証券 第325回利付国 4,590,000,000 101.85 4,675,151,800 101.20 4,645,447,200 0.800 2022/9/20 0.74
債(10年)
日本 国債証券 第359回利付国 4,580,000,000 100.68 4,611,334,800 100.54 4,604,777,800 0.100 2030/6/20 0.73
債(10年)
日本 国債証券 第136回利付国 4,400,000,000 100.69 4,430,706,100 100.48 4,421,252,000 0.100 2023/6/20 0.70
債(5年)
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 83.62
地方債証券 5.42
特殊債券 6.26
社債券 4.48
合計 99.78
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(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
外国株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 337,733,171,533 65.25
イギリス 22,698,120,946 4.39
カナダ 18,702,513,626 3.61
フランス 17,353,631,230 3.35
スイス 16,922,557,071 3.27
ドイツ 15,230,237,194 2.94
オーストラリア 10,525,541,301 2.03
オランダ 9,807,010,846 1.89
アイルランド 9,322,692,926 1.80
スウェーデン 5,830,828,860 1.13
スペイン 4,246,861,396 0.82
デンマーク 4,097,445,805 0.79
香港 3,956,330,338 0.76
イタリア 3,157,956,874 0.61
フィンランド 2,071,721,882 0.40
ジャージー 1,727,609,807 0.33
シンガポール 1,548,352,937 0.30
ベルギー 1,465,202,276 0.28
バミューダ 1,238,003,738 0.24
ノルウェー 1,066,293,306 0.21
ケイマン 1,012,447,293 0.20
イスラエル 963,399,722 0.19
ニュージーランド 529,289,606 0.10
ルクセンブルク 529,046,883 0.10
キュラソー 421,821,486 0.08
オーストリア 321,899,735 0.06
ポルトガル 264,760,060 0.05
パナマ 228,802,535 0.04
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リベリア 197,242,352 0.04
マン島 127,381,450 0.02
パプアニューギニア 58,559,406 0.01
小計 493,356,734,420 95.32
投資信託受益証券 オーストラリア 219,217,878 0.04
香港 80,837,673 0.02
小計 300,055,551 0.06
投資証券 アメリカ 9,367,107,819 1.81
オーストラリア 713,695,039 0.14
イギリス 309,350,245 0.06
フランス 285,432,551 0.06
シンガポール 223,641,258 0.04
香港 180,453,619 0.03
カナダ 74,489,713 0.01
小計 11,154,170,244 2.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 12,792,938,030 2.47
合計(純資産総額) 517,603,898,245 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 9,571,050,048 1.85
買建 カナダ 819,767,296 0.16
買建 ドイツ 1,490,482,234 0.29
買建 イギリス 590,142,564 0.11
買建 オーストラリア 409,631,512 0.08
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 1,870,816,968 0.36
売建 ― 376,402,910 △0.07
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 1,450,831 8,848.85 12,838,187,635 13,677.19 19,843,296,468 3.83
ジー・
ハード
ウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 619,180 19,996.07 12,381,170,833 27,404.87 16,968,551,617 3.28
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 AMAZON.COM 小売 36,986 266,094.46 9,841,769,727 353,764.16 13,084,321,340 2.53
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A メディ 207,790 24,897.95 5,173,546,776 36,081.40 7,497,355,103 1.45
ア・娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディ 25,465 155,865.78 3,969,122,230 264,692.82 6,740,402,804 1.30
ア・娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディ 25,977 156,011.76 4,052,717,655 258,687.85 6,719,934,435 1.30
ア・娯楽
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 263,503 10,959.53 2,887,870,614 18,026.98 4,750,163,943 0.92
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・ 66,189 18,808.47 1,244,914,059 68,624.14 4,542,163,679 0.88
自動車部
品
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・ 226,967 16,138.01 3,662,796,351 18,576.88 4,216,338,723 0.81
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 53,433 37,942.93 2,027,404,814 71,319.85 3,810,833,695 0.74
半導体製
造装置
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 118,353 20,461.45 2,421,675,081 31,768.93 3,759,948,693 0.73
B
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケ 81,910 33,373.62 2,733,633,673 45,212.33 3,703,342,704 0.72
ア機器・
サービス
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフト 146,419 21,360.39 3,127,567,471 24,948.44 3,652,926,808 0.71
ウェア・
サービス
スイス 株式 NESTLE SA - REGISTERED 食品・飲 248,795 12,567.70 3,126,781,394 13,546.63 3,370,336,100 0.65
料・タバ
コ
アメリカ 株式 HOME DEPOT 小売 92,922 27,041.57 2,512,756,879 35,003.56 3,252,600,951 0.63
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用 212,538 12,815.57 2,723,797,232 14,801.13 3,145,803,843 0.61
品・パー
ソナル用
品
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 670,589 2,730.82 1,831,263,754 4,652.72 3,120,067,144 0.60
アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO メディ 156,656 12,871.55 2,016,406,351 19,608.62 3,071,808,601 0.59
ア・娯楽
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフト 76,521 33,319.84 2,549,667,722 39,577.26 3,028,491,574 0.59
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC ソフト 95,999 16,461.80 1,580,316,799 28,539.79 2,739,791,799 0.53
ウェア・
サービス
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・ 36,125 39,528.19 1,427,956,022 73,864.60 2,668,358,747 0.52
半導体製
造装置
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アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディ 394,334 4,368.44 1,722,627,574 6,293.63 2,481,795,605 0.48
ア・娯楽
スイス 株式 ROCHE HOLDING GENUSS 医薬品・ 60,854 41,570.09 2,529,706,312 38,474.79 2,341,345,236 0.45
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 EXXON MOBIL エネル 365,193 4,913.95 1,794,542,041 6,406.69 2,339,678,779 0.45
ギー
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフト 41,289 42,055.64 1,736,435,386 55,382.70 2,286,696,333 0.44
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS 電気通信 356,926 6,134.48 2,189,557,692 6,200.34 2,213,063,411 0.43
サービス
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・ 350,418 6,728.28 2,357,713,224 6,269.49 2,196,942,567 0.42
半導体製
造装置
アメリカ 株式 COCA-COLA CO 食品・飲 355,696 5,180.67 1,842,744,308 6,068.63 2,158,587,559 0.42
料・タバ
コ
アメリカ 株式 NETFLIX INC メディ 38,504 45,654.67 1,757,887,490 55,188.42 2,124,975,139 0.41
ア・娯楽
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS テクノロ 364,089 4,986.39 1,815,492,224 5,806.30 2,114,011,417 0.41
ジー・
ハード
ウェアお
よび機器
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 外国 エネルギー 3.22
素材 4.52
資本財 6.55
商業・専門サービス 1.19
運輸 2.11
自動車・自動車部品 1.91
耐久消費財・アパレル 1.99
消費者サービス 1.88
メディア・娯楽 7.08
小売 5.33
食品・生活必需品小売り 1.32
食品・飲料・タバコ 3.93
家庭用品・パーソナル用品 1.75
ヘルスケア機器・サービス 5.03
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 7.20
銀行 6.36
各種金融 4.68
保険 3.17
不動産 0.49
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ソフトウェア・サービス 11.28
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 5.34
電気通信サービス 1.71
公益事業 2.92
半導体・半導体製造装置 4.37
小計 95.32
投資信託受益証券 ― ― 0.06
投資証券 ― ― 2.15
合計 97.53
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) (円) (現地通貨) (円)
売建 (%)
株価指 アメリ シカゴ商業 S&P 500 EMIN 買建 415 アメリカ 85,451,060 9,379,108,346 87,199,800 9,571,050,048 1.85
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ S&P/TSE 60 買建 38 カナダド 8,755,853 795,119,010 9,027,280 819,767,296 0.16
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック SWISS MKT IX 買建 34 スイスフ 3,781,238 460,970,724 3,884,840 473,600,844 0.09
ス・ドイツ ラン
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック DJ EURO STOX 買建 187 ユーロ 7,374,696.5 986,291,909 7,603,420 1,016,881,390 0.20
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 FUTU 買建 27 オースト 4,688,789 396,577,773 4,843,125 409,631,512 0.08
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 FTSE 100 買建 54 イギリス 3,717,087.5 578,378,815 3,792,690 590,142,564 0.11
ス 際金融先物 ポンド
オプション
取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 14,880,000.00 1,630,132,800 1,633,216,968 0.32
スウェーデンクローナ 買建 18,000,000.00 238,694,000 237,600,000 0.05
ユーロ 売建 2,000,000.00 267,952,000 267,483,400 △0.05
イギリスポンド 売建 700,000.00 109,269,160 108,919,510 △0.02
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(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 132,115,094,711 43.42
フランス 30,970,696,394 10.18
イタリア 28,417,855,854 9.34
ドイツ 22,536,372,411 7.41
イギリス 19,785,369,114 6.50
スペイン 18,202,803,911 5.98
ベルギー 7,233,204,858 2.38
オーストラリア 6,569,251,479 2.16
カナダ 6,190,083,364 2.03
オランダ 5,819,811,099 1.91
オーストリア 4,485,399,337 1.47
アイルランド 2,501,713,224 0.82
メキシコ 2,399,051,797 0.79
ポーランド 1,904,317,299 0.63
フィンランド 1,846,189,676 0.61
デンマーク 1,534,167,724 0.50
マレーシア 1,425,343,880 0.47
イスラエル 1,356,443,547 0.45
シンガポール 1,291,459,562 0.42
スウェーデン 1,091,472,367 0.36
ノルウェー 750,250,784 0.25
小計 298,426,352,392 98.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,829,240,629 1.92
合計(純資産総額) 304,255,593,021 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
債券先物取引 買建 アメリカ 1,430,303,129 0.47
買建 ドイツ 1,950,065,614 0.64
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(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 4,662,029,884 1.53
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
アメリカ 国債証券 T 0.625% 08/15/30 15,950,000 10,838.07 1,728,672,432 10,121.07 1,614,311,072 0.625 2030/8/15 0.53
アメリカ 国債証券 T 1.125% 02/15/31 15,050,000 10,425.36 1,569,017,317 10,535.24 1,585,554,372 1.125 2031/2/15 0.52
アメリカ 国債証券 T 0.625% 05/15/30 14,100,000 10,926.07 1,540,576,191 10,162.23 1,432,874,789 0.625 2030/5/15 0.47
アメリカ 国債証券 T 0.25% 03/15/24 13,000,000 10,958.12 1,424,556,850 10,977.71 1,427,102,950 0.250 2024/3/15 0.47
アメリカ 国債証券 T 2.375% 05/15/27 10,750,000 12,371.15 1,329,898,899 11,842.07 1,273,023,062 2.375 2027/5/15 0.42
アメリカ 国債証券 T 0.5% 02/28/26 11,500,000 10,845.01 1,247,176,989 10,855.95 1,248,434,250 0.500 2026/2/28 0.41
アメリカ 国債証券 T 1.375% 11/15/40 13,000,000 9,771.88 1,270,345,227 9,557.69 1,242,500,350 1.375 2040/11/15 0.41
アメリカ 国債証券 T 0.75% 03/31/26 11,000,000 10,927.90 1,202,069,868 10,973.85 1,207,124,191 0.750 2026/3/31 0.40
アメリカ 国債証券 T 2.625% 02/15/29 9,990,000 12,835.06 1,282,222,494 12,006.71 1,199,470,828 2.625 2029/2/15 0.39
アメリカ 国債証券 T 2% 11/15/26 10,220,000 12,029.43 1,229,408,637 11,619.12 1,187,474,574 2.000 2026/11/15 0.39
アメリカ 国債証券 T 2.25% 11/15/24 10,150,000 11,917.96 1,209,673,317 11,671.00 1,184,606,877 2.250 2024/11/15 0.39
アメリカ 国債証券 T 0.875% 11/15/30 11,150,000 10,708.77 1,194,028,203 10,328.58 1,151,637,512 0.875 2030/11/15 0.38
アメリカ 国債証券 T 2% 10/31/22 10,000,000 11,455.34 1,145,534,255 11,271.19 1,127,119,436 2.000 2022/10/31 0.37
アメリカ 国債証券 T 0.25% 04/15/23 10,150,000 10,997.73 1,116,269,847 11,001.29 1,116,631,572 0.250 2023/4/15 0.37
アメリカ 国債証券 T 1.5% 08/15/22 10,000,000 11,295.41 1,129,541,872 11,165.07 1,116,507,872 1.500 2022/8/15 0.37
フランス 国債証券 FRTR 0% 03/25/25 8,090,000 13,704.47 1,108,692,210 13,638.67 1,103,368,521 0.000 2025/3/25 0.36
アメリカ 国債証券 T 0.125% 01/15/24 10,000,000 10,922.32 1,092,232,736 10,947.27 1,094,727,372 0.125 2024/1/15 0.36
フランス 国債証券 FRTR 4.5% 04/25/41 4,720,000 24,220.56 1,143,210,844 23,080.71 1,089,409,770 4.500 2041/4/25 0.36
アメリカ 国債証券 T 2.875% 08/15/28 8,920,000 12,980.83 1,157,890,482 12,195.36 1,087,826,558 2.875 2028/8/15 0.36
アメリカ 国債証券 T 0.25% 07/31/25 10,000,000 10,969.19 1,096,919,488 10,822.93 1,082,293,628 0.250 2025/7/31 0.36
アメリカ 国債証券 T 1.75% 05/31/22 9,550,000 11,320.71 1,081,128,282 11,159.93 1,065,773,670 1.750 2022/5/31 0.35
アメリカ 国債証券 T 1.5% 09/15/22 9,500,000 11,269.66 1,070,618,140 11,176.01 1,061,721,132 1.500 2022/9/15 0.35
アメリカ 国債証券 T 0.625% 12/31/27 10,000,000 10,597.10 1,059,710,848 10,602.13 1,060,213,000 0.625 2027/12/31 0.35
アメリカ 国債証券 T 2.25% 02/15/27 8,950,000 12,242.52 1,095,706,215 11,766.18 1,053,073,672 2.250 2027/2/15 0.35
フランス 国債証券 FRTR 2.5% 05/25/30 6,380,000 16,805.01 1,072,159,717 16,379.40 1,045,006,057 2.500 2030/5/25 0.34
アメリカ 国債証券 T 3.125% 11/15/28 8,400,000 13,250.09 1,113,007,560 12,396.02 1,041,265,680 3.125 2028/11/15 0.34
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 国債証券 T 1.375% 01/31/25 9,000,000 11,516.12 1,036,451,606 11,340.43 1,020,639,380 1.375 2025/1/31 0.34
フランス 国債証券 FRTR 3.5% 04/25/26 6,350,000 16,437.51 1,043,782,222 15,982.46 1,014,886,525 3.500 2026/4/25 0.33
アメリカ 国債証券 T 1.875% 07/31/22 9,000,000 11,377.73 1,023,996,486 11,206.88 1,008,619,373 1.875 2022/7/31 0.33
アメリカ 国債証券 T 2.25% 08/15/27 8,550,000 12,311.98 1,052,674,717 11,755.46 1,005,092,475 2.250 2027/8/15 0.33
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 98.08
合計 98.08
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) (円) (現地通貨) (円)
売建 (%)
債券先 アメリ シカゴ商品 US 5YR NOTE 買建 40 アメリカ 4,954,393.15 543,794,192 4,954,062.4 543,757,889 0.18
物取引 カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US 10YR NOTE 買建 28 アメリカ 3,695,875.35 405,659,279 3,694,250 405,480,880 0.13
カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US LONG BOND 買建 28 アメリカ 4,389,640.9 481,806,985 4,382,875 481,064,360 0.16
カ 取引所 ドル
ドイツ ユーレック EURO-SCHATZ 買建 20 ユーロ 2,241,032 299,715,620 2,240,900 299,697,966 0.10
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BOBL FU 買建 26 ユーロ 3,501,904.6 468,344,720 3,503,240 468,523,317 0.15
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BUND 買建 52 ユーロ 8,836,799.2 1,181,833,525 8,836,880 1,181,844,331 0.39
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 19,207,051.92 2,103,788,621 2,108,040,404 0.69
カナダドル 買建 2,390,000.00 215,555,524 217,012,000 0.07
ユーロ 買建 15,010,000.00 1,995,196,603 2,007,812,650 0.66
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イギリスポンド 買建 2,115,544.10 328,089,460 329,164,830 0.11
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
新興国株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 ケイマン 22,427,734,682 22.71
台湾 12,447,216,699 12.61
韓国 12,308,879,740 12.46
中国 11,038,856,943 11.18
インド 9,011,427,823 9.13
ブラジル 4,519,530,660 4.58
南アフリカ 3,478,893,135 3.52
サウジアラビア 2,586,535,438 2.62
ロシア 2,549,056,235 2.58
メキシコ 1,580,367,687 1.60
タイ 1,549,037,574 1.57
マレーシア 1,192,341,821 1.21
香港 1,093,791,403 1.11
インドネシア 1,042,544,563 1.06
バミューダ 720,283,391 0.73
ポーランド 637,895,143 0.65
カタール 616,122,057 0.62
フィリピン 592,556,404 0.60
アラブ首長国連邦 545,348,970 0.55
クウェート 472,849,747 0.48
チリ 431,733,119 0.44
アメリカ 387,716,569 0.39
トルコ 225,864,138 0.23
オランダ 225,153,419 0.23
ルクセンブルク 221,642,103 0.22
ハンガリー 217,057,428 0.22
コロンビア 130,772,211 0.13
ギリシャ 126,147,748 0.13
キプロス 120,849,873 0.12
チェコ 95,683,091 0.10
ジャージー 94,893,876 0.10
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エジプト 54,224,105 0.05
英ヴァージン諸島 49,021,678 0.05
マン島 25,537,142 0.03
シンガポール 23,523,587 0.02
ペルー 21,406,888 0.02
パキスタン 12,531,825 0.01
アルゼンチン 8,001,691 0.01
小計 92,883,030,606 94.06
新株予約権証券 タイ 396,097 0.00
投資信託受益証券 ブラジル 201,063,950 0.20
メキシコ 31,363,320 0.03
小計 232,427,270 0.24
投資証券 メキシコ 39,566,986 0.04
南アフリカ 34,293,017 0.03
小計 73,860,003 0.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,557,822,255 5.63
合計(純資産総額) 98,747,536,231 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 5,586,527,161 5.66
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 213,498,582 0.22
売建 ― 107,685,749 △0.11
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 2,454,389 1,821.64 4,471,028,035 2,336.98 5,735,882,549 5.81
導体製造装
MANUFAC
置
ケイマン 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・ 578,800 8,805.74 5,096,767,960 8,505.21 4,922,815,548 4.99
娯楽
ケイマン 株式 ALIBABA GROUP HOLDING-SP 小売 190,461 31,750.98 6,047,323,859 23,484.24 4,472,833,663 4.53
ADR
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロ 478,574 5,954.39 2,849,616,659 7,881.83 3,772,043,696 3.82
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ケイマン 株式 MEITUAN-CLASS B 小売 364,500 4,729.82 1,724,020,725 3,749.92 1,366,848,756 1.38
南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS 小売 43,648 26,790.34 1,169,344,789 24,134.37 1,053,417,047 1.07
カ
ブラジル 株式 VALE SA 素材 393,678 1,389.11 546,863,656 2,344.33 922,914,498 0.93
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES LTD エネルギー 279,072 3,117.06 869,885,285 3,184.09 888,592,039 0.90
中国 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 9,450,620 83.56 789,763,742 90.49 855,243,308 0.87
中国 株式 PING AN INSURANCE GROUP 保険 629,500 1,186.44 746,864,773 1,199.77 755,260,881 0.76
CO-H
インド 株式 INFOSYS LTD ソフトウェ 332,785 1,727.55 574,904,724 2,135.67 710,720,938 0.72
ア・サービ
ス
ケイマン 株式 JD.COM INC-ADR 小売 85,581 9,314.23 797,121,425 8,115.65 694,545,819 0.70
韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 54,927 8,621.04 473,527,916 12,300.00 675,602,100 0.68
導体製造装
置
インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 銀行 170,867 3,290.75 562,281,562 3,862.85 660,033,933 0.67
FINANCE
ケイマン 株式 PINDUODUO INC-ADR 小売 44,003 12,874.82 566,530,992 13,706.82 603,141,588 0.61
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS-PREF テクノロ 83,239 5,472.50 455,525,961 7,104.48 591,369,811 0.60
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ケイマン 株式 BAIDU INC - SPON ADR メディア・ 26,907 15,826.29 425,838,103 21,542.59 579,646,609 0.59
娯楽
ケイマン 株式 XIAOMI CORP-CLASS B テクノロ 1,405,800 371.31 521,996,595 404.40 568,511,143 0.58
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 147,804 2,780.62 410,987,054 3,806.52 562,619,030 0.57
導体製造装
置
ケイマン 株式 NIO INC - ADR 自動車・自 132,230 4,929.79 651,867,024 4,238.93 560,513,873 0.57
動車部品
ケイマン 株式 WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 医薬品・バ 334,500 1,169.46 391,186,425 1,627.51 544,403,433 0.55
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 1,208,248 321.63 388,612,670 439.67 531,231,606 0.54
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ケイマン 株式 NETEASE INC-ADR メディア・ 40,751 9,641.31 392,893,367 12,943.99 527,480,814 0.53
娯楽
インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 511,368 711.83 364,007,912 977.43 499,829,492 0.51
ロシア 株式 SBERBANK-SPONSORED ADR 銀行 268,967 1,372.79 369,235,466 1,852.19 498,180,677 0.50
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVCS LTD ソフトウェ 94,235 4,159.96 392,014,335 4,778.27 450,280,462 0.46
ア・サービ
ス
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ロシア 株式 GAZPROM OAO-SPON ADR エネルギー 575,861 485.13 279,372,744 779.73 449,018,999 0.45
韓国 株式 NAVER CORP メディア・ 12,477 29,626.37 369,648,271 35,227.19 439,529,774 0.45
娯楽
中国 株式 IND&COMM BK OF CHINA-H 銀行 5,924,515 66.45 393,731,418 72.11 427,240,475 0.43
中国 株式 CHINA MERCHANTS BANK-H 銀行 392,423 663.16 260,241,591 1,013.83 397,853,349 0.40
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 外国 エネルギー 4.61
素材 8.20
資本財 2.49
商業・専門サービス 0.31
運輸 1.52
自動車・自動車部品 3.21
耐久消費財・アパレル 1.58
消費者サービス 1.23
メディア・娯楽 8.45
小売 9.88
食品・生活必需品小売り 1.12
食品・飲料・タバコ 3.27
家庭用品・パーソナル用品 0.96
ヘルスケア機器・サービス 1.25
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 3.50
銀行 12.43
各種金融 2.12
保険 2.73
不動産 1.95
ソフトウェア・サービス 2.37
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 8.36
電気通信サービス 2.29
公益事業 1.80
半導体・半導体製造装置 8.43
小計 94.06
新株予約権証券 ― ― 0.00
投資信託受益証券 ― ― 0.24
投資証券 ― ― 0.07
合計 94.37
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
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投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) (円) (現地通貨) (円)
売建 (%)
株価指 アメリ インターコ MSCI EMERG M 買建 748 アメリカ 50,013,751 5,489,509,309 50,897,660 5,586,527,161 5.66
数先物 カ ンチネンタ ドル
取引 ル取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 1,619,098.95 177,878,528 177,710,743 0.18
イギリスポンド 買建 230,000.00 35,902,724 35,787,839 0.04
ブラジルレアル 売建 42,000.00 863,007 882,357 △0.00
タイバーツ 売建 17,744,007.74 62,281,467 62,281,467 △0.06
インドネシアルピア 売建 884,844,445.00 6,813,302 6,813,302 △0.01
新台湾ドル 売建 9,519,976.00 37,674,352 37,708,623 △0.04
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
新興国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 中国 7,088,294,831 9.92
インドネシア 6,787,684,726 9.50
メキシコ 6,536,043,714 9.14
ブラジル 6,045,811,200 8.46
タイ 6,030,019,526 8.44
ポーランド 5,779,826,098 8.09
南アフリカ 5,592,868,017 7.83
ロシア 5,257,651,534 7.36
マレーシア 5,141,999,590 7.19
コロンビア 3,091,555,234 4.33
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
チェコ 3,057,008,066 4.28
ハンガリー 2,836,628,081 3.97
チリ 1,627,361,106 2.28
ペルー 1,610,366,890 2.25
トルコ 1,200,584,651 1.68
ドミニカ共和国 94,778,346 0.13
フィリピン 89,896,126 0.13
ウルグアイ 76,744,386 0.11
小計 67,945,122,122 95.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,527,872,000 4.94
合計(純資産総額) 71,472,994,122 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 16,906,581 0.02
売建 ― 16,900,301 △0.02
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
コロンビ 国債証券 COLOM 9.85% 72,300,000,000 3.82 2,767,775,409 3.54 2,565,175,731 9.850 2027/6/28 3.59
ア
06/28/27
ブラジル 国債証券 BLTN 0% 01/01/24 83,800,000 1,759.99 1,474,878,243 1,737.45 1,455,983,988 0.000 2024/1/1 2.04
南アフリ 国債証券 SAGB 10.5% 121,100,000 937.23 1,134,985,618 908.00 1,099,589,575 10.500 2026/12/21 1.54
カ
12/21/26
ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/23 46,650,000 2,292.52 1,069,463,440 2,198.94 1,025,809,984 10.000 2023/1/1 1.44
ブラジル 国債証券 BLTN 0% 07/01/23 51,200,000 1,817.87 930,749,612 1,813.94 928,742,154 0.000 2023/7/1 1.30
マレーシ 国債証券 MGS 3.885% 27,250,000 2,908.34 792,524,865 2,791.13 760,583,617 3.885 2029/8/15 1.06
ア
08/15/29
ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/25 33,600,000 2,377.95 798,991,910 2,234.42 750,766,646 10.000 2025/1/1 1.05
マレーシ 国債証券 MGS 3.955% 26,000,000 2,827.46 735,142,128 2,797.06 727,236,924 3.955 2025/9/15 1.02
ア
09/15/25
メキシコ 国債証券 MBONO 8.5% 116,900,000 652.87 763,211,475 619.31 723,979,933 8.500 2029/5/31 1.01
05/31/29
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
南アフリ 国債証券 SAGB 8% 01/31/30 95,200,000 758.22 721,830,511 751.60 715,531,673 8.000 2030/1/31 1.00
カ
ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/27 31,400,000 2,388.01 749,835,685 2,236.39 702,226,689 10.000 2027/1/1 0.98
タイ 国債証券 THAIGB 3.3% 178,700,000 428.83 766,329,233 391.63 699,852,227 3.300 2038/6/17 0.98
06/17/38
メキシコ 国債証券 MBONO 7.5% 108,650,000 613.58 666,661,786 584.12 634,646,938 7.500 2027/6/3 0.89
06/03/27
メキシコ 国債証券 MBONO 5.75% 116,300,000 563.64 655,514,187 542.77 631,244,081 5.750 2026/3/5 0.88
03/05/26
メキシコ 国債証券 MBONO 10% 12/05/24 100,250,000 655.79 657,431,094 624.63 626,193,072 10.000 2024/12/5 0.88
マレーシ 国債証券 MGS 3.48% 03/15/23 22,850,000 2,752.46 628,938,258 2,719.01 621,294,922 3.480 2023/3/15 0.87
ア
南アフリ 国債証券 SAGB 8.75% 93,600,000 644.65 603,398,076 663.69 621,221,140 8.750 2048/2/28 0.87
カ
02/28/48
ポーラン 国債証券 POLGB 2.5% 19,900,000 3,146.19 626,091,998 3,090.00 614,910,405 2.500 2023/1/25 0.86
ド
01/25/23
メキシコ 国債証券 MBONO 6.5% 108,200,000 569.13 615,800,110 560.71 606,698,559 6.500 2022/6/9 0.85
06/09/22
中国 国債証券 CGB 2.94% 10/17/24 34,000,000 1,724.20 586,228,817 1,730.99 588,538,328 2.940 2024/10/17 0.82
メキシコ 国債証券 MBONO 8% 12/07/23 97,950,000 604.89 592,498,893 585.88 573,878,085 8.000 2023/12/7 0.80
ポーラン 国債証券 POLGB 2.5% 17,600,000 3,304.49 581,591,591 3,166.36 557,279,862 2.500 2026/7/25 0.78
ド
07/25/26
中国 国債証券 CGB 2.85% 06/04/27 30,500,000 1,682.14 513,053,034 1,705.49 520,176,486 2.850 2027/6/4 0.73
中国 国債証券 CGB 3.19% 04/11/24 29,400,000 1,738.78 511,202,618 1,745.99 513,322,278 3.190 2024/4/11 0.72
コロンビ 国債証券 COLTES 7.25% 17,100,000,000 3.12 533,558,724 2.84 486,717,147 7.250 2034/10/18 0.68
ア
10/18/34
中国 国債証券 CGB 3.02% 10/22/25 28,000,000 1,719.28 481,400,414 1,731.28 484,760,686 3.020 2025/10/22 0.68
ポーラン 国債証券 POLGB 2.75% 15,050,000 3,402.03 512,007,014 3,219.47 484,531,473 2.750 2029/10/25 0.68
ド
10/25/29
タイ 国債証券 THAIGB 3.4% 119,200,000 434.85 518,345,849 399.23 475,883,245 3.400 2036/6/17 0.67
06/17/36
タイ 国債証券 THAIGB 3.65% 114,300,000 428.38 489,644,021 409.15 467,662,656 3.650 2031/6/20 0.65
06/20/31
南アフリ 国債証券 SAGB 8.5% 01/31/37 68,700,000 660.23 453,584,570 674.53 463,404,617 8.500 2037/1/31 0.65
カ
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 95.06
合計 95.06
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 154,033.25 16,786,877 16,906,581 0.02
ロシアルーブル 売建 11,342,485.00 16,786,877 16,900,301 △0.02
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
J-REITインデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 日本 104,705,558,260 96.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,832,240,132 3.53
合計(純資産総額) 108,537,798,392 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
不動産投信指数先物取引 買建 日本 3,806,946,000 3.51
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 10,532 577,174.42 6,078,800,991 694,000 7,309,208,000 6.73
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 9,358 553,778.9 5,182,262,946 660,000 6,176,280,000 5.69
日本 投資証券 GLP投資法人 29,241 154,608.66 4,520,911,827 186,900 5,465,142,900 5.04
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 30,261 137,219.39 4,152,395,960 173,400 5,247,257,400 4.83
人
日本 投資証券 日本都市ファンド投資法人 46,610 85,175.81 3,970,044,504 110,800 5,164,388,000 4.76
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日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 14,794 330,698.85 4,892,358,786 339,500 5,022,563,000 4.63
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 13,351 245,731.15 3,280,756,583 306,000 4,085,406,000 3.76
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 18,645 160,390.78 2,990,486,093 203,500 3,794,257,500 3.50
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 20,013 127,088.48 2,543,421,750 157,000 3,142,041,000 2.89
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 8,888 305,051.62 2,711,298,798 352,000 3,128,576,000 2.88
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 13,227 176,882.37 2,339,623,107 196,000 2,592,492,000 2.39
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 5,826 315,337.73 1,837,157,614 430,500 2,508,093,000 2.31
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 27,523 75,320.64 2,073,049,974 90,600 2,493,583,800 2.30
日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 2,895 636,026.47 1,841,296,630 812,000 2,350,740,000 2.17
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 4,689 404,593.87 1,897,140,656 498,500 2,337,466,500 2.15
法人
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 3,225 585,719.87 1,888,946,580 634,000 2,044,650,000 1.88
法人
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人 30,147 57,705.11 1,739,635,951 67,200 2,025,878,400 1.87
日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 11,319 162,600.01 1,840,469,513 178,500 2,020,441,500 1.86
日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法 6,114 291,125.1 1,779,938,861 309,000 1,889,226,000 1.74
人
日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク投 3,266 494,591.48 1,615,335,773 562,000 1,835,492,000 1.69
資法人
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 39,128 38,213.41 1,495,214,306 44,600 1,745,108,800 1.61
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 10,992 132,581.2 1,457,332,550 157,800 1,734,537,600 1.60
日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 3,105 380,403.13 1,181,151,718 504,000 1,564,920,000 1.44
日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 1,994 632,501.54 1,261,208,070 778,000 1,551,332,000 1.43
日本 投資証券 イオンリート投資法人 9,491 124,612.01 1,182,692,586 154,100 1,462,563,100 1.35
日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ネ 6,378 175,388.37 1,118,627,023 225,200 1,436,325,600 1.32
クスト投資法人
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 4,207 301,921.13 1,270,182,193 339,000 1,426,173,000 1.31
法人
日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 12,219 100,373.74 1,226,466,729 112,000 1,368,528,000 1.26
日本 投資証券 ジャパンエクセレント投資法人 8,683 125,695.53 1,091,414,286 157,200 1,364,967,600 1.26
日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 7,757 144,991.3 1,124,697,514 174,900 1,356,699,300 1.25
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 96.47
合計 96.47
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (円) (円)
売建 (%)
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不動産投信指 大阪取引所 東証REIT指数先物 買建 1,836 円 3,499,048,800 3,806,946,000 3.51
数先物取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
グローバルREITインデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 アメリカ 66,499,371,997 73.87
オーストラリア 6,300,675,544 7.00
イギリス 5,075,952,352 5.64
シンガポール 3,287,460,525 3.65
フランス 2,228,849,772 2.48
カナダ 1,791,017,204 1.99
香港 1,427,368,238 1.59
ベルギー 1,209,960,116 1.34
スペイン 437,743,012 0.49
ニュージーランド 380,097,131 0.42
ガーンジー 242,754,882 0.27
ドイツ 242,687,813 0.27
オランダ 189,114,151 0.21
韓国 128,789,801 0.14
アイルランド 113,578,548 0.13
イスラエル 62,008,159 0.07
イタリア 18,347,443 0.02
小計 89,635,776,688 99.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 384,738,841 0.43
合計(純資産総額) 90,020,515,529 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 52,684,464 0.06
売建 ― 76,843,955 △0.09
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 415,603 10,949.77 4,550,758,322 12,934.11 5,375,458,409 5.97
アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 50,183 81,466.93 4,088,255,371 80,862.38 4,057,917,177 4.51
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 85,167 24,432.11 2,080,809,711 31,005.00 2,640,603,244 2.93
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 157,445 15,161.54 2,387,109,650 16,635.22 2,619,133,095 2.91
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP 183,977 8,734.00 1,606,855,433 14,103.06 2,594,639,111 2.88
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 233,927 7,325.46 1,713,625,029 8,206.75 1,919,781,624 2.13
アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 78,131 18,109.95 1,414,949,139 22,713.73 1,774,646,782 1.97
アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL PPTY 192,017 6,531.05 1,254,073,922 8,500.91 1,632,319,619 1.81
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 209,144 6,763.16 1,414,475,235 7,507.58 1,570,166,148 1.74
オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 946,128 1,688.67 1,597,699,421 1,634.93 1,546,854,376 1.72
ラリア
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 71,656 17,051.47 1,221,840,683 19,565.81 1,402,008,226 1.56
アメリカ 投資証券 VENTAS INC 211,066 5,150.90 1,087,181,369 6,086.19 1,284,588,201 1.43
アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 319,561 3,037.97 970,818,261 3,980.99 1,272,170,807 1.41
香港 投資証券 LINK REIT 1,172,400 893.15 1,047,136,685 1,058.37 1,240,843,540 1.38
アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 73,703 11,748.71 865,915,202 16,443.14 1,211,909,160 1.35
アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST 36,652 27,984.37 1,025,683,177 32,411.03 1,187,929,086 1.32
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 62,289 15,017.36 935,416,536 18,376.01 1,144,623,860 1.27
アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 63,825 13,796.83 880,582,802 17,638.43 1,125,772,922 1.25
アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 300,597 3,195.11 960,441,563 3,663.78 1,101,323,922 1.22
イギリス 投資証券 SEGRO PLC 668,523 1,409.81 942,496,894 1,623.68 1,085,471,435 1.21
アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 208,515 4,243.32 884,796,203 5,099.44 1,063,311,733 1.18
アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES 79,963 9,777.70 781,854,537 12,903.38 1,031,793,423 1.15
アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 299,377 2,614.48 782,716,137 3,416.82 1,022,919,956 1.14
アメリカ 投資証券 UDR INC 166,554 4,200.79 699,659,763 5,227.86 870,722,460 0.97
アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 98,450 7,335.56 722,186,350 8,281.39 815,303,042 0.91
アメリカ 投資証券 IRON MOUNTAIN INC 161,925 2,954.44 478,399,254 4,778.95 773,831,543 0.86
アメリカ 投資証券 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 328,011 2,122.60 696,238,682 2,323.61 762,172,657 0.85
アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 54,777 10,866.78 595,249,657 13,761.70 753,825,123 0.84
アメリカ 投資証券 HOST HOTELS AND RESORTS INC 398,631 1,505.89 600,296,026 1,884.57 751,251,691 0.83
フランス 投資証券 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 77,808 5,772.92 449,179,867 9,652.01 751,004,045 0.83
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
59/340
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
種類 投資比率(%)
投資証券 99.57
合計 99.57
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 480,000.00 52,396,800 52,684,464 0.06
アメリカドル 売建 530,000.00 58,172,800 58,172,111 △0.06
イギリスポンド 売建 120,000.00 18,672,720 18,671,844 △0.02
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
新興国REITインデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 南アフリカ 166,975,405 36.70
メキシコ 104,635,822 23.00
タイ 48,168,712 10.59
マレーシア 44,390,387 9.76
インド 36,970,558 8.13
サウジアラビア 23,812,833 5.23
トルコ 8,394,208 1.85
フィリピン 4,358,377 0.96
香港 3,246,544 0.71
小計 440,952,846 96.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 13,961,182 3.07
合計(純資産総額) 454,914,028 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
60/340
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
南アフリ 投資証券 GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 436,450 92.86 40,530,450 116.22 50,728,147 11.15
カ
メキシコ 投資証券 FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 377,000 93.68 35,318,308 128.29 48,368,204 10.63
インド 投資証券 EMBASSY OFFICE PARKS REIT 51,600 473.09 24,411,952 497.08 25,649,617 5.64
南アフリ 投資証券 REDEFINE PROPERTIES LTD 694,571 18.60 12,919,675 33.46 23,246,944 5.11
カ
南アフリ 投資証券 FORTRESS REIT LTD-A 152,227 100.50 15,300,160 114.71 17,463,253 3.84
カ
メキシコ 投資証券 PLA ADMINISTRADORA INDUSTRIA 100,900 173.83 17,539,540 164.10 16,558,111 3.64
南アフリ 投資証券 RESILIENT REIT LTD 36,939 285.15 10,533,431 389.62 14,392,524 3.16
カ
タイ 投資証券 CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD 206,900 69.43 14,365,758 69.14 14,306,514 3.14
マレーシ 投資証券 KLCCP STAPLED GROUP 79,300 198.28 15,724,046 180.09 14,281,556 3.14
ア
メキシコ 投資証券 PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA 57,300 230.39 13,201,505 246.73 14,137,897 3.11
メキシコ 投資証券 CONCENTRADORA FIBRA DANHOS S 104,900 108.93 11,427,292 130.50 13,689,565 3.01
タイ 投資証券 LOTUS'S RETAIL GROWTH FREEHO 225,100 55.64 12,526,702 53.35 12,009,535 2.64
メキシコ 投資証券 MACQUARIE MEXICO REAL ESTATE 97,600 149.47 14,588,476 121.74 11,882,045 2.61
南アフリ 投資証券 EQUITES PROPERTY FUND LTD 80,692 136.84 11,042,592 147.07 11,867,776 2.61
カ
インド 投資証券 MINDSPACE BUSINESS PARKS REI 26,800 454.61 12,183,589 422.42 11,320,941 2.49
マレーシ 投資証券 SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT 260,200 39.39 10,250,160 37.60 9,785,636 2.15
ア
南アフリ 投資証券 VUKILE PROPERTY FUND LTD 113,477 42.69 4,845,296 78.70 8,931,207 1.96
カ
マレーシ 投資証券 IGB REAL ESTATE INVESTMENT T 201,900 44.23 8,931,912 43.69 8,822,947 1.94
ア
タイ 投資証券 FRASERS PROPERTY THAILAND IN 193,100 47.02 9,079,910 45.63 8,811,153 1.94
タイ 投資証券 WHA PREMIUM GROWTH FREEHOLD 174,300 44.95 7,835,573 45.98 8,014,488 1.76
南アフリ 投資証券 HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS 36,926 141.37 5,220,341 211.86 7,823,419 1.72
カ
サウジア 投資証券 JADWA REIT SAUDI FUND 15,441 394.53 6,092,077 470.71 7,268,366 1.60
ラビア
南アフリ 投資証券 INVESTEC PROPERTY FUND LTD 73,000 65.90 4,811,229 87.45 6,383,850 1.40
カ
マレーシ 投資証券 AXIS REAL ESTATE INVESTMENT 126,300 56.14 7,091,410 49.79 6,288,609 1.38
ア
南アフリ 投資証券 STOR-AGE PROPERTY REIT LTD 56,155 95.22 5,347,632 106.92 6,004,514 1.32
カ
トルコ 投資証券 EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI 246,442 24.67 6,081,623 24.11 5,942,704 1.31
南アフリ 投資証券 SA CORPORATE REAL ESTATE FUN 325,622 9.74 3,172,882 17.01 5,539,807 1.22
カ
南アフリ 投資証券 ATTACQ LTD 97,466 27.86 2,715,824 52.86 5,152,784 1.13
カ
タイ 投資証券 IMPACT GROWTH REAL ESTATE IN 77,000 60.72 4,675,671 65.28 5,027,022 1.11
サウジア 投資証券 AL RAJHI REIT 14,497 277.85 4,028,118 325.34 4,716,468 1.04
ラビア
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
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ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 96.93
合計 96.93
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
<申込手続>
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受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
<申込コース>
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」(※)の2つの申込方法があ
ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
いただきます。
<申込みの受付>
お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<申込単位>
販売会社が定める単位とします(「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
資する場合は1円以上1円単位とします。)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<申込価額>
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
(注)分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
<申込手数料>
前記 第1ファンドの状況 4手数料等及び税金 (1)申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>
販売会社が定める期日までにお支払いください。
<受付不可日>
収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
<申込受付の中止等>
収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会
社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り
消すことができます。
<その他>
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
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る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
託 会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
した旨の通知を行います。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
<一部解約の受付>
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<一部解約単位>
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<解約価額>
一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.1%の率を乗じて得た
解約時における信託財産留保額を控除した価額(以下「解約価額」といいます。)とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ(https://www.smtam.jp/)
でご覧いただけます。
<一部解約代金の支払い>
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、6営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
<受付不可日>
一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
とします。
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ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
<一部解約受付の中止等>
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非
常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中
止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記<解約価額>の規定に準じて計算された価額と
します。
<一部解約の制限>
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
<その他>
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の算出方法>
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
す。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
ます。
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<基準価額の算出頻度>
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
<主要な投資対象資産の評価方法>
①マザーファンド受益証券の評価方法
計算日の基準価額で評価します。
②マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
(イ)国内上場株式、国内上場投信(J-REITを含みます。)
原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
(ロ)外国上場株式、外国上場投資信託受益証券(海外REITを含みます。)、外国上場投資証券
(海外REITを含みます。)(上場には店頭登録を含みます。)
原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場(店頭登録銘柄
は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場)で評価します。
(ハ)公社債等
計算日(※)における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除きます。)
c.価格情報会社の提供する価額
※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
③外貨建資産等の円換算
外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値
によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の
仲値によって計算します。
<基準価額の照会方法>
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ(https://www.smtam.jp/)でご覧いただけます。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(2)【保管】
該当事項はありません 。
(3)【信託期間】
無期限とします。(2014年11月28日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
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(4)【計算期間】
原則として、毎年4月21日から10月20日まで及び10月21日から翌年4月20日までとします。
ただし、第1計算期間は2014年11月28日から2015年4月20日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期
間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>
(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了(繰上償還)させることができます。
・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)に係る書面決議の手続き
委託会社は上記(1)①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
記載した書面決議の通知を発します。
②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
適用しません。
<投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き>
(1)投資信託約款の変更等
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委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
と ができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
の内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更(以下「重大な約款変更」といいま
す。)又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合(併合が受益者の利益に及ぼす影
響が軽微なものに該当する場合を除きます。)について、書面決議を行います。この場合にお
いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
できません。
<受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い>
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記<投資信託約款の変更等と重大な投資
信託約款の変更等の手続き>に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
了させます。
<運用報告書>
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書(全体版)を作成し、交付運用
報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
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<関係法人との契約の更改手続き>
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
<公告>
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
<混蔵寄託>
金融機関又は第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。)から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
<投資信託財産の登記等及び記載等の留保等>
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
4【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、毎計算期間終了日(決算日)において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
いる受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)
に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
替口座簿に記載又は記録されます。
④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
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(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。)に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金(解約)手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第13期計算期間(2020年10月21日から2021
年4月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
1【財務諸表】
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【SMT インデックスバランス・オープン】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第13期
第12期
(2021年 4月20日現在)
(2020年10月20日現在)
資産の部
流動資産
27,462,796 27,580,080
コール・ローン
2,387,258,904 2,494,265,894
親投資信託受益証券
8,120,000 10,360,000
未収入金
2,422,841,700 2,532,205,974
流動資産合計
2,422,841,700 2,532,205,974
資産合計
負債の部
流動負債
3,003,329 4,631,894
未払解約金
663,575 673,971
未払受託者報酬
5,972,121 6,065,678
未払委託者報酬
30 14
未払利息
66,304 67,337
その他未払費用
9,705,359 11,438,894
流動負債合計
9,705,359 11,438,894
負債合計
純資産の部
元本等
2,279,532,728 2,047,545,203
元本
剰余金
133,603,613 473,221,877
期末剰余金又は期末欠損金(△)
287,818,393 504,802,865
(分配準備積立金)
2,413,136,341 2,520,767,080
元本等合計
2,413,136,341 2,520,767,080
純資産合計
2,422,841,700 2,532,205,974
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第13期
第12期
自 2020年10月21日
自 2020年 4月21日
至 2021年 4月20日
至 2020年10月20日
営業収益
67 74
受取利息
245,741,566 377,926,990
有価証券売買等損益
245,741,633 377,927,064
営業収益合計
営業費用
6,907 3,996
支払利息
663,575 673,971
受託者報酬
5,972,121 6,065,678
委託者報酬
66,346 67,337
その他費用
6,708,949 6,810,982
営業費用合計
239,032,684 371,116,082
営業利益又は営業損失(△)
239,032,684 371,116,082
経常利益又は経常損失(△)
239,032,684 371,116,082
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
17,001,999 25,716,525
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
133,603,613
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 101,846,269
13,419,197 13,302,468
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
10,860,680
-
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,558,517 13,302,468
額
19,083,761
剰余金減少額又は欠損金増加額 -
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
19,083,761
-
額
- -
分配金
133,603,613 473,221,877
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第13期
第12期
(2021年 4月20日現在)
(2020年10月20日現在)
1. 計算期間の末日にお 2,279,532,728口 2,047,545,203口
ける受益権の総数
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.0586円 1口当たり純資産額 1.2311円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (10,586円) (1万口当たり純資産額) (12,311円)
資産の額
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第12期 第13期
自 2020年 4月21日 自 2020年10月21日
至 2020年10月20日 至 2021年 4月20日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 29,376,917円 費用控除後の配当等収益額 A 27,967,859円
費用控除後・繰越欠損金補填 B -円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 228,973,951円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 178,445,717円 収益調整金額 C 171,273,375円
分配準備積立金額 D 258,441,476円 分配準備積立金額 D 247,861,055円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 466,264,110円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 676,076,240円
当ファンドの期末残存口数 F 2,279,532,728口 当ファンドの期末残存口数 F 2,047,545,203口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 2,045円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 3,301円
1万口当たり分配金額 H -円 1万口当たり分配金額 H -円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
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第13期
自 2020年10月21日
至 2021年 4月20日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
第13期
(2021年 4月20日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
第12期 第13期
自 2020年 4月21日 自 2020年10月21日
区分
至 2020年10月20日 至 2021年 4月20日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 2,413,723,127円 2,279,532,728円
期中追加設定元本額 126,592,041円 92,056,120円
期中一部解約元本額 260,782,440円 324,043,645円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第12期 第13期
(2020年10月20日現在) (2021年 4月20日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 224,248,210 343,509,496
合計 224,248,210 343,509,496
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
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親投資信託受益証券 J-REITインデックス マザーファンド 27,084,199 57,583,715
グローバルREITインデックス マザーファ 157,019,438 323,287,320
ンド
新興国株式インデックス マザーファンド 82,920,712 307,246,114
国内株式インデックス マザーファンド 59,482,495 110,429,251
外国株式インデックス マザーファンド 172,110,871 626,982,691
国内債券インデックス マザーファンド 53,323,420 75,116,701
外国債券インデックス マザーファンド 188,904,421 568,885,663
新興国債券インデックス マザーファンド 159,038,697 276,297,928
新興国REITインデックス マザーファンド 247,394,185 148,436,511
合計 1,147,278,438 2,494,265,894
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2021年 4月20日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 3,052,592,780
株式 453,016,363,610
派生商品評価勘定 14,623,400
未収入金 4,789,350
未収配当金 4,217,486,640
前払金 116,585,100
差入委託証拠金 206,365,000
流動資産合計 460,628,805,880
資産合計 460,628,805,880
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 131,240,950
未払金 494,458,550
未払解約金 93,530,002
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2021年 4月20日現在
項目 金額(円)
未払利息 1,623
流動負債合計 719,231,125
負債合計 719,231,125
純資産の部
元本等
元本 247,728,400,863
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 212,181,173,892
元本等合計 459,909,574,755
純資産合計 459,909,574,755
負債純資産合計 460,628,805,880
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021年 4月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 4月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 247,728,400,863口
2. 1口当たり純資産額 1.8565円
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2021年 4月20日現在
計算期間の末日における1単位当たりの純資産
(1万口当たり純資産額) (18,565円)
の額
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2021年 4月20日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2021年 4月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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2021年 4月20日現在
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2021年 4月20日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2020年10月21日
期首元本額 226,482,907,645円
期中追加設定元本額 52,926,398,180円
期中一部解約元本額 31,680,904,962円
期末元本額 247,728,400,863円
期末元本額の内訳
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) 428,049,424円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 3,840,143,934円
SBI資産設計オープン(分配型) 13,646,807円
SMT TOPIXインデックス・オープン 10,145,551,163円
世界経済インデックスファンド 2,587,087,313円
日本株式インデックス・オープン 3,612,815,899円
DCマイセレクション25 6,012,734,648円
DCマイセレクション50 17,643,002,719円
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2021年 4月20日現在
区分
DCマイセレクション75 17,441,209,302円
DC日本株式インデックス・オープン 5,762,650,963円
DCマイセレクションS25 2,725,559,818円
DCマイセレクションS50 8,049,181,240円
DCマイセレクションS75 5,530,015,744円
DC日本株式インデックス・オープンS 7,355,459,186円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 245,304,454円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 635,286,158円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 453,326,398円
DC世界経済インデックスファンド 3,130,461,804円
日本株式インデックス・オープン(SMA専用) 1,540,160,777円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用) 6,227,022円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 26,725,162円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 24,694,280円
日本株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 199,009,273円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用) 2,358,345円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 52,282,962円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 169,866,017円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 30,563,765円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 94,998,016円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,195,854,734円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 500,198,295円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 3,147,056,323円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 323,794,070円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 27,731,737円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 572,046,309円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 321,308,515円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 405,619,835円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用) 42,081,893円
FOFs用日本株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用) 653,532,473円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 3,731,672,493円
日本株式ファンド・シリーズ2 1,860,007,440円
コア投資戦略ファンド(安定型) 2,664,905,026円
コア投資戦略ファンド(成長型) 5,195,855,155円
分散投資コア戦略ファンドA 2,020,477,503円
分散投資コア戦略ファンドS 7,090,472,653円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 376,236,986円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 375,300,830円
コア投資戦略ファンド(切替型) 2,005,572,530円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 200,041,163円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 10,369,331円
SMT インデックスバランス・オープン 59,482,495円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用) 24,107,759,942円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2021年 4月20日現在
区分
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 623,662,329円
SMT 世界経済インデックス・オープン 32,086,388円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 103,608,648円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 17,881,643円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 5,528,064円
グローバル経済コア 237,558,520円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 22,072,144円
i-SMT TOPIXインデックス(ノーロード) 50,275,039円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 6,728,450円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 1,149,454,517円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 109,794,917円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 569,076円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 600,131円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 261,851円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 600,312円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 42,391,491,244円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 1,223,687,103円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用) 159,545,609円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 23,899,522円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用) 595,818,256円
SMTAM日本株式インデックスファンドVL-P(適格機関投資家専用) 46,327,526,776円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年 4月20日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 66,117,998,370
合計 66,117,998,370
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2021年 4月20日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 6,841,815,100 - 6,725,230,000 △116,585,100
合計 6,841,815,100 - 6,725,230,000 △116,585,100
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(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
極洋 7,600 2,975.00 22,610,000
日本水産 216,300 508.00 109,880,400
マルハニチロ 36,400 2,486.00 90,490,400
雪国まいたけ 14,300 1,989.00 28,442,700
カネコ種苗 7,100 1,651.00 11,722,100
サカタのタネ 27,800 3,975.00 110,505,000
ホクト 19,500 2,024.00 39,468,000
ホクリヨウ 3,600 709.00 2,552,400
住石ホールディングス 40,800 114.00 4,651,200
日鉄鉱業 5,300 6,680.00 35,404,000
三井松島ホールディングス 9,700 923.00 8,953,100
INPEX 856,500 756.00 647,514,000
石油資源開発 30,400 2,089.00 63,505,600
K&Oエナジーグループ 11,300 1,433.00 16,192,900
ヒノキヤグループ 5,800 2,647.00 15,352,600
ショーボンドホールディングス 33,200 4,830.00 160,356,000
ミライト・ホールディングス 80,700 1,816.00 146,551,200
タマホーム 14,100 2,418.00 34,093,800
サンヨーホームズ 2,700 761.00 2,054,700
日本アクア 9,300 608.00 5,654,400
ファーストコーポレーション 7,100 818.00 5,807,800
ベステラ 4,400 1,763.00 7,757,200
Robot Home 43,700 179.00 7,822,300
キャンディル 4,000 547.00 2,188,000
スペースバリューホールディングス 28,400 785.00 22,294,000
ダイセキ環境ソリューション 4,500 973.00 4,378,500
第一カッター興業 5,800 1,438.00 8,340,400
安藤・間 149,300 851.00 127,054,300
東急建設 68,200 584.00 39,828,800
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コムシスホールディングス 82,600 3,390.00 280,014,000
ビーアールホールディングス 31,100 590.00 18,349,000
高松コンストラクショングループ 14,500 2,126.00 30,827,000
東建コーポレーション 7,200 10,510.00 75,672,000
ソネック 2,400 859.00 2,061,600
ヤマウラ 10,100 914.00 9,231,400
オリエンタル白石 78,300 293.00 22,941,900
大成建設 167,400 4,175.00 698,895,000
大林組 537,800 1,019.00 548,018,200
清水建設 503,800 899.00 452,916,200
飛島建設 15,400 1,128.00 17,371,200
長谷工コーポレーション 176,200 1,565.00 275,753,000
松井建設 21,200 725.00 15,370,000
錢高組 2,300 4,850.00 11,155,000
鹿島建設 394,100 1,535.00 604,943,500
不動テトラ 13,200 1,938.00 25,581,600
大末建設 6,800 981.00 6,670,800
鉄建建設 10,800 1,868.00 20,174,400
西松建設 38,500 2,857.00 109,994,500
三井住友建設 129,900 487.00 63,261,300
大豊建設 11,800 3,950.00 46,610,000
前田建設工業 134,700 956.00 128,773,200
佐田建設 12,400 436.00 5,406,400
ナカノフドー建設 12,900 396.00 5,108,400
奥村組 29,600 2,839.00 84,034,400
東鉄工業 23,100 2,587.00 59,759,700
イチケン 3,900 1,950.00 7,605,000
富士ピー・エス 6,900 586.00 4,043,400
淺沼組 6,500 4,600.00 29,900,000
戸田建設 223,300 811.00 181,096,300
熊谷組 24,900 3,005.00 74,824,500
北野建設 3,300 2,521.00 8,319,300
植木組 4,800 1,550.00 7,440,000
矢作建設工業 23,800 833.00 19,825,400
ピーエス三菱 17,700 650.00 11,505,000
日本ハウスホールディングス 36,700 329.00 12,074,300
大東建託 58,700 12,010.00 704,987,000
新日本建設 22,900 847.00 19,396,300
NIPPO 44,500 3,045.00 135,502,500
東亜道路工業 3,300 4,290.00 14,157,000
前田道路 33,200 2,144.00 71,180,800
日本道路 5,200 8,090.00 42,068,000
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東亜建設工業 14,400 2,430.00 34,992,000
日本国土開発 52,300 608.00 31,798,400
若築建設 9,700 1,308.00 12,687,600
東洋建設 60,300 568.00 34,250,400
五洋建設 228,400 894.00 204,189,600
世紀東急工業 25,800 889.00 22,936,200
福田組 6,200 5,130.00 31,806,000
住友林業 126,500 2,490.00 314,985,000
日本基礎技術 16,400 520.00 8,528,000
巴コーポレーション 23,900 384.00 9,177,600
大和ハウス工業 496,600 3,260.00 1,618,916,000
ライト工業 30,800 1,812.00 55,809,600
積水ハウス 583,300 2,308.50 1,346,548,050
日特建設 14,000 801.00 11,214,000
北陸電気工事 9,300 1,160.00 10,788,000
ユアテック 30,800 804.00 24,763,200
日本リーテック 11,300 1,822.00 20,588,600
四電工 2,900 3,025.00 8,772,500
中電工 24,800 2,394.00 59,371,200
関電工 87,400 1,015.00 88,711,000
きんでん 109,200 1,871.00 204,313,200
東京エネシス 17,900 922.00 16,503,800
トーエネック 5,400 3,915.00 21,141,000
住友電設 15,200 2,474.00 37,604,800
日本電設工業 29,500 1,978.00 58,351,000
協和エクシオ 81,500 2,902.00 236,513,000
新日本空調 14,200 2,270.00 32,234,000
九電工 37,700 4,050.00 152,685,000
三機工業 38,100 1,411.00 53,759,100
日揮ホールディングス 179,400 1,271.00 228,017,400
中外炉工業 5,800 2,109.00 12,232,200
ヤマト 17,200 660.00 11,352,000
太平電業 11,900 2,703.00 32,165,700
高砂熱学工業 48,600 1,690.00 82,134,000
三晃金属工業 2,100 2,910.00 6,111,000
朝日工業社 4,000 2,990.00 11,960,000
明星工業 34,800 780.00 27,144,000
大氣社 26,200 3,060.00 80,172,000
ダイダン 11,900 2,819.00 33,546,100
日比谷総合設備 17,300 1,924.00 33,285,200
フィル・カンパニー 3,100 2,870.00 8,897,000
東洋エンジニアリング 22,600 696.00 15,729,600
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レイズネクスト 28,800 1,201.00 34,588,800
ニップン 50,400 1,587.00 79,984,800
日清製粉グループ本社 194,500 1,753.00 340,958,500
日東富士製粉 1,200 7,200.00 8,640,000
昭和産業 14,500 3,005.00 43,572,500
鳥越製粉 15,200 822.00 12,494,400
中部飼料 21,000 1,425.00 29,925,000
フィード・ワン 23,100 869.00 20,073,900
東洋精糖 2,900 1,210.00 3,509,000
日本甜菜製糖 9,000 1,627.00 14,643,000
DM三井製糖ホールディングス 13,600 1,865.00 25,364,000
塩水港精糖 20,500 237.00 4,858,500
日新製糖 8,100 1,796.00 14,547,600
森永製菓 40,400 3,740.00 151,096,000
中村屋 4,100 3,830.00 15,703,000
江崎グリコ 47,400 4,235.00 200,739,000
名糖産業 7,600 1,512.00 11,491,200
井村屋グループ 9,800 2,480.00 24,304,000
不二家 11,000 2,211.00 24,321,000
山崎製パン 129,000 1,708.00 220,332,000
第一屋製パン 3,300 967.00 3,191,100
モロゾフ 2,700 5,620.00 15,174,000
亀田製菓 9,800 4,710.00 46,158,000
寿スピリッツ 16,600 6,340.00 105,244,000
カルビー 78,400 2,628.00 206,035,200
森永乳業 31,800 5,830.00 185,394,000
六甲バター 11,400 1,658.00 18,901,200
ヤクルト本社 118,400 5,270.00 623,968,000
明治ホールディングス 113,800 6,800.00 773,840,000
雪印メグミルク 41,400 2,231.00 92,363,400
プリマハム 24,200 3,380.00 81,796,000
日本ハム 65,800 4,780.00 314,524,000
林兼産業 5,700 663.00 3,779,100
丸大食品 16,900 1,699.00 28,713,100
S Foods 15,500 3,415.00 52,932,500
柿安本店 6,000 2,532.00 15,192,000
伊藤ハム米久ホールディングス 110,800 711.00 78,778,800
サッポロホールディングス 58,700 2,177.00 127,789,900
アサヒグループホールディングス 376,000 4,549.00 1,710,424,000
キリンホールディングス 730,000 2,053.50 1,499,055,000
宝ホールディングス 127,600 1,457.00 185,913,200
オエノンホールディングス 48,900 396.00 19,364,400
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養命酒製造 5,300 1,872.00 9,921,600
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディ
ングス 131,800 1,712.00 225,641,600
サントリー食品インターナショナル 115,200 3,760.00 433,152,000
ダイドーグループホールディングス 9,700 5,240.00 50,828,000
伊藤園 52,300 6,030.00 315,369,000
キーコーヒー 16,900 2,081.00 35,168,900
ユニカフェ 5,200 1,003.00 5,215,600
ジャパンフーズ 2,400 1,227.00 2,944,800
日清オイリオグループ 22,200 3,095.00 68,709,000
不二製油グループ本社 42,000 2,904.00 121,968,000
かどや製油 1,900 4,080.00 7,752,000
J-オイルミルズ 16,100 1,877.00 30,219,700
キッコーマン 123,900 6,320.00 783,048,000
味の素 409,400 2,170.50 888,602,700
ブルドックソース 7,800 2,416.00 18,844,800
キユーピー 95,800 2,565.00 245,727,000
ハウス食品グループ本社 64,400 3,470.00 223,468,000
カゴメ 70,300 3,295.00 231,638,500
焼津水産化学工業 8,300 990.00 8,217,000
アリアケジャパン 15,700 6,410.00 100,637,000
ピエトロ 2,200 1,842.00 4,052,400
エバラ食品工業 3,800 2,746.00 10,434,800
やまみ 1,900 2,116.00 4,020,400
ニチレイ 82,000 2,743.00 224,926,000
東洋水産 88,600 4,510.00 399,586,000
イートアンドホールディングス 5,900 1,860.00 10,974,000
大冷 1,900 1,954.00 3,712,600
ヨシムラ・フード・ホールディングス 9,600 924.00 8,870,400
日清食品ホールディングス 67,500 7,800.00 526,500,000
永谷園ホールディングス 8,400 2,263.00 19,009,200
一正蒲鉾 6,700 1,315.00 8,810,500
フジッコ 18,600 1,944.00 36,158,400
ロック・フィールド 18,500 1,644.00 30,414,000
日本たばこ産業 922,900 2,077.00 1,916,863,300
ケンコーマヨネーズ 10,500 1,763.00 18,511,500
わらべや日洋ホールディングス 11,300 2,023.00 22,859,900
なとり 9,600 1,930.00 18,528,000
イフジ産業 2,700 955.00 2,578,500
ピックルスコーポレーション 4,100 3,470.00 14,227,000
ファーマフーズ 15,100 3,445.00 52,019,500
北の達人コーポレーション 60,100 520.00 31,252,000
ユーグレナ 74,400 912.00 67,852,800
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ミヨシ油脂 6,000 1,201.00 7,206,000
理研ビタミン 16,300 1,396.00 22,754,800
片倉工業 22,800 1,500.00 34,200,000
グンゼ 12,500 3,935.00 49,187,500
東洋紡 66,700 1,402.00 93,513,400
ユニチカ 50,400 401.00 20,210,400
富士紡ホールディングス 8,200 4,595.00 37,679,000
倉敷紡績 15,700 1,892.00 29,704,400
シキボウ 9,400 990.00 9,306,000
日本毛織 55,800 998.00 55,688,400
トーア紡コーポレーション 6,700 463.00 3,102,100
帝国繊維 19,200 2,186.00 41,971,200
帝人 158,400 1,830.00 289,872,000
東レ 1,216,900 689.60 839,174,240
サカイオーベックス 4,600 3,015.00 13,869,000
住江織物 3,700 2,177.00 8,054,900
日本フエルト 10,700 440.00 4,708,000
イチカワ 2,600 1,353.00 3,517,800
日東製網 1,800 1,879.00 3,382,200
アツギ 13,300 556.00 7,394,800
ダイニック 6,300 788.00 4,964,400
セーレン 41,600 1,983.00 82,492,800
ソトー 6,900 810.00 5,589,000
東海染工 2,300 1,122.00 2,580,600
小松マテーレ 27,800 993.00 27,605,400
ワコールホールディングス 42,000 2,461.00 103,362,000
ホギメディカル 22,700 3,305.00 75,023,500
TSIホールディングス 51,600 342.00 17,647,200
マツオカコーポレーション 5,500 1,884.00 10,362,000
ワールド 22,100 1,387.00 30,652,700
三陽商会 8,700 777.00 6,759,900
ナイガイ 6,700 333.00 2,231,100
オンワードホールディングス 101,600 295.00 29,972,000
ルックホールディングス 5,900 1,218.00 7,186,200
ゴールドウイン 27,800 6,840.00 190,152,000
デサント 28,800 1,876.00 54,028,800
キング 9,300 553.00 5,142,900
ヤマトインターナショナル 15,400 330.00 5,082,000
特種東海製紙 10,300 4,575.00 47,122,500
王子ホールディングス 756,100 726.00 548,928,600
日本製紙 74,300 1,340.00 99,562,000
三菱製紙 23,800 360.00 8,568,000
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北越コーポレーション 120,200 567.00 68,153,400
中越パルプ工業 6,400 1,234.00 7,897,600
巴川製紙所 5,500 794.00 4,367,000
大王製紙 81,000 1,885.00 152,685,000
阿波製紙 4,300 455.00 1,956,500
レンゴー 173,200 931.00 161,249,200
トーモク 10,300 1,812.00 18,663,600
ザ・パック 12,700 2,886.00 36,652,200
クラレ 264,500 1,216.00 321,632,000
旭化成 1,113,300 1,220.00 1,358,226,000
共和レザー 9,100 727.00 6,615,700
昭和電工 127,500 3,345.00 426,487,500
住友化学 1,322,100 576.00 761,529,600
住友精化 8,200 4,155.00 34,071,000
日産化学 92,600 5,940.00 550,044,000
ラサ工業 5,500 2,384.00 13,112,000
クレハ 14,400 7,870.00 113,328,000
多木化学 6,500 6,060.00 39,390,000
テイカ 12,300 1,464.00 18,007,200
石原産業 30,100 934.00 28,113,400
片倉コープアグリ 4,300 1,222.00 5,254,600
日本曹達 23,500 3,380.00 79,430,000
東ソー 259,600 2,102.00 545,679,200
トクヤマ 49,900 2,818.00 140,618,200
セントラル硝子 32,000 2,348.00 75,136,000
東亞合成 102,500 1,296.00 132,840,000
大阪ソーダ 17,100 2,678.00 45,793,800
関東電化工業 39,800 902.00 35,899,600
デンカ 61,300 4,445.00 272,478,500
信越化学工業 310,600 19,035.00 5,912,271,000
日本カーバイド工業 6,000 1,301.00 7,806,000
堺化学工業 11,800 2,041.00 24,083,800
第一稀元素化学工業 16,900 1,389.00 23,474,100
エア・ウォーター 171,300 1,834.00 314,164,200
日本酸素ホールディングス 138,400 2,066.00 285,934,400
日本化学工業 4,800 3,080.00 14,784,000
東邦アセチレン 2,500 1,289.00 3,222,500
日本パーカライジング 84,700 1,116.00 94,525,200
高圧ガス工業 26,600 723.00 19,231,800
チタン工業 2,100 2,067.00 4,340,700
四国化成工業 22,300 1,306.00 29,123,800
戸田工業 3,600 2,132.00 7,675,200
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ステラ ケミファ 9,100 3,330.00 30,303,000
保土谷化学工業 4,900 4,685.00 22,956,500
日本触媒 30,400 6,020.00 183,008,000
大日精化工業 13,900 2,378.00 33,054,200
カネカ 43,400 4,470.00 193,998,000
三菱瓦斯化学 168,300 2,647.00 445,490,100
三井化学 145,000 3,590.00 520,550,000
JSR 168,600 3,455.00 582,513,000
東京応化工業 28,800 7,250.00 208,800,000
大阪有機化学工業 15,500 4,265.00 66,107,500
三菱ケミカルホールディングス 1,122,800 840.00 943,152,000
KHネオケム 27,700 2,720.00 75,344,000
ダイセル 225,800 866.00 195,542,800
住友ベークライト 26,400 4,540.00 119,856,000
積水化学工業 355,200 2,104.00 747,340,800
日本ゼオン 151,500 1,675.00 253,762,500
アイカ工業 46,800 3,945.00 184,626,000
宇部興産 84,800 2,307.00 195,633,600
積水樹脂 27,700 2,115.00 58,585,500
タキロンシーアイ 36,300 713.00 25,881,900
旭有機材 9,500 1,455.00 13,822,500
ニチバン 8,800 1,840.00 16,192,000
リケンテクノス 41,000 521.00 21,361,000
大倉工業 7,900 2,005.00 15,839,500
積水化成品工業 22,500 601.00 13,522,500
群栄化学工業 3,800 2,427.00 9,222,600
タイガースポリマー 8,800 465.00 4,092,000
ミライアル 5,400 1,375.00 7,425,000
ダイキアクシス 6,300 941.00 5,928,300
ダイキョーニシカワ 35,400 767.00 27,151,800
竹本容器 6,000 895.00 5,370,000
森六ホールディングス 9,000 2,193.00 19,737,000
恵和 2,500 2,650.00 6,625,000
日本化薬 104,000 1,064.00 110,656,000
カーリットホールディングス 16,600 720.00 11,952,000
日本精化 12,200 1,500.00 18,300,000
扶桑化学工業 13,200 4,100.00 54,120,000
トリケミカル研究所 15,600 3,780.00 58,968,000
ADEKA 77,300 2,177.00 168,282,100
日油 63,200 5,960.00 376,672,000
新日本理化 27,800 284.00 7,895,200
ハリマ化成グループ 12,500 935.00 11,687,500
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花王 410,600 7,115.00 2,921,419,000
第一工業製薬 5,700 3,865.00 22,030,500
石原ケミカル 4,200 2,200.00 9,240,000
日華化学 5,700 934.00 5,323,800
ニイタカ 3,500 2,663.00 9,320,500
三洋化成工業 10,000 5,440.00 54,400,000
有機合成薬品工業 12,900 295.00 3,805,500
大日本塗料 19,000 888.00 16,872,000
日本ペイントホールディングス 692,900 1,609.00 1,114,876,100
関西ペイント 188,700 2,924.00 551,758,800
神東塗料 13,200 206.00 2,719,200
中国塗料 40,500 1,004.00 40,662,000
日本特殊塗料 12,600 1,025.00 12,915,000
藤倉化成 22,600 549.00 12,407,400
太陽ホールディングス 12,400 5,900.00 73,160,000
DIC 70,900 2,882.00 204,333,800
サカタインクス 36,700 1,038.00 38,094,600
東洋インキSCホールディングス 35,500 2,068.00 73,414,000
T&K TOKA 11,700 820.00 9,594,000
富士フイルムホールディングス 301,400 6,915.00 2,084,181,000
資生堂 340,800 7,754.00 2,642,563,200
ライオン 223,000 2,105.00 469,415,000
高砂香料工業 10,700 2,688.00 28,761,600
マンダム 36,000 2,099.00 75,564,000
ミルボン 22,900 5,890.00 134,881,000
ファンケル 62,500 3,580.00 223,750,000
コーセー 32,300 15,960.00 515,508,000
コタ 10,900 1,524.00 16,611,600
シーボン 2,200 1,962.00 4,316,400
ポーラ・オルビスホールディングス 73,200 2,509.00 183,658,800
ノエビアホールディングス 14,500 4,885.00 70,832,500
アジュバンコスメジャパン 3,800 1,060.00 4,028,000
新日本製薬 3,500 2,216.00 7,756,000
エステー 11,000 1,879.00 20,669,000
アグロ カネショウ 6,400 1,487.00 9,516,800
コニシ 28,200 1,721.00 48,532,200
長谷川香料 29,600 2,233.00 66,096,800
星光PMC 9,800 792.00 7,761,600
小林製薬 48,100 9,860.00 474,266,000
荒川化学工業 14,300 1,290.00 18,447,000
メック 11,800 2,368.00 27,942,400
日本高純度化学 4,700 2,789.00 13,108,300
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タカラバイオ 44,900 2,855.00 128,189,500
JCU 19,300 4,250.00 82,025,000
新田ゼラチン 10,800 651.00 7,030,800
OATアグリオ 3,200 1,460.00 4,672,000
デクセリアルズ 47,900 1,995.00 95,560,500
アース製薬 12,900 6,420.00 82,818,000
北興化学工業 16,000 1,087.00 17,392,000
大成ラミック 5,300 2,837.00 15,036,100
クミアイ化学工業 70,900 963.00 68,276,700
日本農薬 30,500 595.00 18,147,500
アキレス 11,800 1,444.00 17,039,200
有沢製作所 23,800 993.00 23,633,400
日東電工 109,900 9,510.00 1,045,149,000
レック 20,300 1,245.00 25,273,500
三光合成 18,000 458.00 8,244,000
きもと 26,200 239.00 6,261,800
藤森工業 15,400 4,355.00 67,067,000
前澤化成工業 10,900 1,129.00 12,306,100
未来工業 6,100 1,835.00 11,193,500
ウェーブロックホールディングス 5,900 729.00 4,301,100
JSP 10,000 1,877.00 18,770,000
エフピコ 31,500 4,485.00 141,277,500
天馬 12,800 2,273.00 29,094,400
信越ポリマー 26,400 1,015.00 26,796,000
東リ 42,700 250.00 10,675,000
ニフコ 63,000 3,905.00 246,015,000
バルカー 13,900 2,161.00 30,037,900
ユニ・チャーム 363,600 4,400.00 1,599,840,000
ショーエイコーポレーション 3,800 1,097.00 4,168,600
協和キリン 172,500 3,265.00 563,212,500
武田薬品工業 1,426,900 3,674.00 5,242,430,600
アステラス製薬 1,486,900 1,653.50 2,458,589,150
大日本住友製薬 127,100 1,846.00 234,626,600
塩野義製薬 215,700 5,646.00 1,217,842,200
わかもと製薬 20,400 364.00 7,425,600
日本新薬 48,600 7,770.00 377,622,000
ビオフェルミン製薬 2,900 2,891.00 8,383,900
中外製薬 536,400 4,255.00 2,282,382,000
科研製薬 29,400 4,405.00 129,507,000
エーザイ 189,500 7,345.00 1,391,877,500
ロート製薬 81,700 2,850.00 232,845,000
小野薬品工業 393,800 2,880.00 1,134,144,000
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久光製薬 49,900 6,590.00 328,841,000
持田製薬 23,800 4,015.00 95,557,000
参天製薬 298,400 1,462.00 436,260,800
扶桑薬品工業 5,500 2,519.00 13,854,500
日本ケミファ 2,000 2,467.00 4,934,000
ツムラ 57,200 3,790.00 216,788,000
日医工 48,600 940.00 45,684,000
キッセイ薬品工業 30,300 2,296.00 69,568,800
生化学工業 30,300 1,018.00 30,845,400
栄研化学 30,100 2,218.00 66,761,800
日水製薬 6,300 1,013.00 6,381,900
鳥居薬品 10,700 2,866.00 30,666,200
JCRファーマ 48,300 2,982.00 144,030,600
東和薬品 24,700 2,278.00 56,266,600
富士製薬工業 11,600 1,244.00 14,430,400
ゼリア新薬工業 31,100 2,015.00 62,666,500
第一三共 1,472,300 2,921.50 4,301,324,450
キョーリン製薬ホールディングス 37,800 1,895.00 71,631,000
大幸薬品 21,100 1,211.00 25,552,100
ダイト 11,000 3,600.00 39,600,000
大塚ホールディングス 356,400 4,277.00 1,524,322,800
大正製薬ホールディングス 40,800 6,610.00 269,688,000
ペプチドリーム 88,400 4,805.00 424,762,000
あすか製薬ホールディングス 19,500 1,373.00 26,773,500
サワイグループホールディングス 37,600 5,160.00 194,016,000
日本コークス工業 144,900 107.00 15,504,300
ニチレキ 20,200 1,537.00 31,047,400
ユシロ化学工業 9,600 1,150.00 11,040,000
ビーピー・カストロール 6,100 1,417.00 8,643,700
富士石油 41,600 230.00 9,568,000
MORESCO 6,200 1,122.00 6,956,400
出光興産 190,300 2,665.00 507,149,500
ENEOSホールディングス 2,579,900 477.00 1,230,612,300
コスモエネルギーホールディングス 54,200 2,431.00 131,760,200
横浜ゴム 99,300 2,079.00 206,444,700
TOYO TIRE 90,300 2,063.00 186,288,900
ブリヂストン 456,000 4,406.00 2,009,136,000
住友ゴム工業 154,100 1,348.00 207,726,800
藤倉コンポジット 15,000 502.00 7,530,000
オカモト 10,400 4,090.00 42,536,000
フコク 7,500 784.00 5,880,000
ニッタ 17,700 2,663.00 47,135,100
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住友理工 33,200 727.00 24,136,400
三ツ星ベルト 20,800 1,775.00 36,920,000
バンドー化学 30,200 753.00 22,740,600
日東紡績 25,600 3,955.00 101,248,000
AGC 157,500 4,955.00 780,412,500
日本板硝子 87,000 698.00 60,726,000
石塚硝子 2,900 1,901.00 5,512,900
日本山村硝子 7,300 975.00 7,117,500
日本電気硝子 63,600 2,701.00 171,783,600
オハラ 6,900 1,629.00 11,240,100
住友大阪セメント 30,900 3,655.00 112,939,500
太平洋セメント 101,600 2,848.00 289,356,800
日本ヒューム 15,800 734.00 11,597,200
日本コンクリート工業 37,300 406.00 15,143,800
三谷セキサン 8,000 3,950.00 31,600,000
アジアパイルホールディングス 26,600 520.00 13,832,000
東海カーボン 167,800 1,758.00 294,992,400
日本カーボン 9,500 4,690.00 44,555,000
東洋炭素 10,100 2,141.00 21,624,100
ノリタケカンパニーリミテド 9,500 3,495.00 33,202,500
TOTO 122,500 6,200.00 759,500,000
日本碍子 188,800 1,979.00 373,635,200
日本特殊陶業 130,500 1,886.00 246,123,000
MARUWA 5,900 11,760.00 69,384,000
品川リフラクトリーズ 4,100 2,903.00 11,902,300
黒崎播磨 2,900 4,790.00 13,891,000
ヨータイ 12,400 1,063.00 13,181,200
イソライト工業 7,800 661.00 5,155,800
東京窯業 22,200 322.00 7,148,400
ニッカトー 7,900 735.00 5,806,500
フジミインコーポレーテッド 13,800 4,530.00 62,514,000
クニミネ工業 5,500 1,283.00 7,056,500
エーアンドエーマテリアル 3,300 1,055.00 3,481,500
ニチアス 43,400 2,824.00 122,561,600
ニチハ 23,900 3,250.00 77,675,000
日本製鉄 809,600 1,916.00 1,551,193,600
神戸製鋼所 310,500 760.00 235,980,000
中山製鋼所 23,700 437.00 10,356,900
合同製鐵 9,200 2,055.00 18,906,000
ジェイ エフ イー ホールディングス 490,800 1,410.00 692,028,000
東京製鐵 66,200 944.00 62,492,800
共英製鋼 19,200 1,568.00 30,105,600
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大和工業 36,100 3,270.00 118,047,000
東京鐵鋼 6,500 1,946.00 12,649,000
大阪製鐵 9,100 1,262.00 11,484,200
淀川製鋼所 22,900 2,452.00 56,150,800
丸一鋼管 55,100 2,728.00 150,312,800
モリ工業 5,100 2,582.00 13,168,200
大同特殊鋼 27,800 4,850.00 134,830,000
日本高周波鋼業 6,500 417.00 2,710,500
日本冶金工業 13,200 2,004.00 26,452,800
山陽特殊製鋼 20,400 1,688.00 34,435,200
愛知製鋼 9,600 3,590.00 34,464,000
日立金属 159,900 1,911.00 305,568,900
日本金属 4,300 1,138.00 4,893,400
大平洋金属 11,500 2,138.00 24,587,000
新日本電工 109,700 365.00 40,040,500
栗本鐵工所 7,700 1,726.00 13,290,200
虹技 2,400 1,189.00 2,853,600
三菱製鋼 12,700 860.00 10,922,000
日亜鋼業 25,100 319.00 8,006,900
日本精線 2,400 3,760.00 9,024,000
エンビプロ・ホールディングス 7,300 999.00 7,292,700
シンニッタン 20,900 255.00 5,329,500
新家工業 4,200 1,631.00 6,850,200
大紀アルミニウム工業所 25,700 988.00 25,391,600
日本軽金属ホールディングス 46,300 2,151.00 99,591,300
三井金属鉱業 45,800 3,675.00 168,315,000
東邦亜鉛 9,500 2,315.00 21,992,500
三菱マテリアル 112,100 2,476.00 277,559,600
住友金属鉱山 216,800 4,770.00 1,034,136,000
DOWAホールディングス 42,900 4,575.00 196,267,500
古河機械金属 28,100 1,279.00 35,939,900
大阪チタニウムテクノロジーズ 17,800 966.00 17,194,800
東邦チタニウム 30,500 971.00 29,615,500
UACJ 25,800 2,566.00 66,202,800
CKサンエツ 3,600 3,730.00 13,428,000
古河電気工業 52,700 2,946.00 155,254,200
住友電気工業 591,900 1,672.50 989,952,750
フジクラ 204,800 528.00 108,134,400
昭和電線ホールディングス 16,500 1,678.00 27,687,000
東京特殊電線 2,200 2,593.00 5,704,600
タツタ電線 30,100 619.00 18,631,900
カナレ電気 2,900 1,819.00 5,275,100
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平河ヒューテック 9,500 1,311.00 12,454,500
リョービ 20,900 1,670.00 34,903,000
アーレスティ 21,100 493.00 10,402,300
アサヒホールディングス 63,700 2,228.00 141,923,600
稲葉製作所 9,500 1,508.00 14,326,000
宮地エンジニアリンググループ 5,500 2,299.00 12,644,500
トーカロ 43,700 1,482.00 64,763,400
アルファCo 6,000 1,138.00 6,828,000
SUMCO 217,100 2,844.00 617,432,400
川田テクノロジーズ 3,500 4,480.00 15,680,000
RS Technologies 5,500 6,880.00 37,840,000
ジェイテックコーポレーション 1,400 2,911.00 4,075,400
信和 9,000 805.00 7,245,000
東洋製罐グループホールディングス 108,000 1,288.00 139,104,000
ホッカンホールディングス 8,600 1,430.00 12,298,000
コロナ 9,400 942.00 8,854,800
横河ブリッジホールディングス 29,100 2,079.00 60,498,900
駒井ハルテック 3,400 2,055.00 6,987,000
高田機工 1,500 2,697.00 4,045,500
三和ホールディングス 159,900 1,399.00 223,700,100
文化シヤッター 50,000 977.00 48,850,000
三協立山 21,800 839.00 18,290,200
アルインコ 11,200 996.00 11,155,200
東洋シヤッター 3,700 648.00 2,397,600
LIXIL 233,600 3,110.00 726,496,000
日本フイルコン 11,800 514.00 6,065,200
ノーリツ 35,200 1,779.00 62,620,800
長府製作所 17,200 2,113.00 36,343,600
リンナイ 33,000 11,530.00 380,490,000
ダイニチ工業 8,100 847.00 6,860,700
日東精工 21,300 575.00 12,247,500
三洋工業 2,100 1,829.00 3,840,900
岡部 34,400 770.00 26,488,000
ジーテクト 21,100 1,495.00 31,544,500
東プレ 31,600 1,511.00 47,747,600
高周波熱錬 32,600 565.00 18,419,000
東京製綱 12,100 1,100.00 13,310,000
サンコール 14,500 463.00 6,713,500
モリテック スチール 13,200 425.00 5,610,000
パイオラックス 25,100 1,521.00 38,177,100
エイチワン 16,600 807.00 13,396,200
日本発條 168,900 814.00 137,484,600
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中央発條 8,200 961.00 7,880,200
アドバネクス 2,400 1,544.00 3,705,600
立川ブラインド工業 7,500 1,300.00 9,750,000
三益半導体工業 13,200 2,961.00 39,085,200
日本ドライケミカル 4,300 1,720.00 7,396,000
日本製鋼所 51,600 2,613.00 134,830,800
三浦工業 73,400 5,810.00 426,454,000
タクマ 57,500 2,340.00 134,550,000
ツガミ 35,300 1,805.00 63,716,500
オークマ 19,800 6,190.00 122,562,000
芝浦機械 17,600 2,770.00 48,752,000
アマダ 248,800 1,177.00 292,837,600
アイダエンジニアリング 44,600 980.00 43,708,000
滝澤鉄工所 5,000 1,120.00 5,600,000
FUJI 67,700 2,925.00 198,022,500
牧野フライス製作所 19,900 4,330.00 86,167,000
オーエスジー 83,800 1,911.00 160,141,800
ダイジェット工業 2,100 1,330.00 2,793,000
旭ダイヤモンド工業 44,900 533.00 23,931,700
DMG森精機 107,400 1,785.00 191,709,000
ソディック 35,700 1,030.00 36,771,000
ディスコ 23,000 37,400.00 860,200,000
日東工器 8,200 2,043.00 16,752,600
日進工具 13,400 1,561.00 20,917,400
パンチ工業 14,300 588.00 8,408,400
冨士ダイス 8,700 654.00 5,689,800
豊和工業 9,600 934.00 8,966,400
OKK 6,500 454.00 2,951,000
東洋機械金属 12,400 505.00 6,262,000
津田駒工業 3,300 891.00 2,940,300
エンシュウ 4,300 914.00 3,930,200
島精機製作所 24,900 2,295.00 57,145,500
オプトラン 21,300 2,942.00 62,664,600
NCホールディングス 5,300 713.00 3,778,900
イワキポンプ 10,900 1,054.00 11,488,600
フリュー 16,700 989.00 16,516,300
ヤマシンフィルタ 34,300 835.00 28,640,500
日阪製作所 21,000 904.00 18,984,000
やまびこ 33,000 1,222.00 40,326,000
平田機工 8,000 7,360.00 58,880,000
ペガサスミシン製造 17,400 514.00 8,943,600
マルマエ 6,300 1,682.00 10,596,600
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タツモ 7,200 1,976.00 14,227,200
ナブテスコ 100,000 5,130.00 513,000,000
三井海洋開発 18,100 2,152.00 38,951,200
レオン自動機 16,700 1,188.00 19,839,600
SMC 50,200 65,900.00 3,308,180,000
ホソカワミクロン 6,000 6,420.00 38,520,000
ユニオンツール 6,300 3,620.00 22,806,000
オイレス工業 23,800 1,648.00 39,222,400
日精エー・エス・ビー機械 4,900 5,380.00 26,362,000
サトーホールディングス 22,400 2,745.00 61,488,000
技研製作所 15,000 4,820.00 72,300,000
日本エアーテック 5,600 1,250.00 7,000,000
カワタ 4,700 937.00 4,403,900
日精樹脂工業 13,300 982.00 13,060,600
オカダアイヨン 5,400 1,196.00 6,458,400
ワイエイシイホールディングス 6,800 991.00 6,738,800
小松製作所 777,100 3,245.00 2,521,689,500
住友重機械工業 98,200 3,165.00 310,803,000
日立建機 80,200 3,345.00 268,269,000
日工 25,900 730.00 18,907,000
巴工業 6,800 2,097.00 14,259,600
井関農機 17,300 1,643.00 28,423,900
TOWA 16,000 2,268.00 36,288,000
丸山製作所 3,600 1,703.00 6,130,800
北川鉄工所 7,900 1,597.00 12,616,300
ローツェ 7,500 9,150.00 68,625,000
タカキタ 6,100 706.00 4,306,600
クボタ 901,000 2,551.50 2,298,901,500
荏原実業 4,300 5,090.00 21,887,000
三菱化工機 5,600 2,854.00 15,982,400
月島機械 31,800 1,271.00 40,417,800
帝国電機製作所 12,000 1,383.00 16,596,000
新東工業 41,000 751.00 30,791,000
澁谷工業 15,100 3,450.00 52,095,000
アイチ コーポレーション 29,400 858.00 25,225,200
小森コーポレーション 43,700 768.00 33,561,600
鶴見製作所 13,300 1,722.00 22,902,600
住友精密工業 2,600 2,230.00 5,798,000
日本ギア工業 7,200 328.00 2,361,600
酒井重工業 3,100 2,114.00 6,553,400
荏原製作所 71,200 4,785.00 340,692,000
石井鐵工所 2,500 2,954.00 7,385,000
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酉島製作所 17,500 859.00 15,032,500
北越工業 17,800 1,083.00 19,277,400
ダイキン工業 218,500 22,010.00 4,809,185,000
オルガノ 5,600 7,660.00 42,896,000
トーヨーカネツ 6,500 2,630.00 17,095,000
栗田工業 92,900 5,030.00 467,287,000
椿本チエイン 24,500 2,980.00 73,010,000
大同工業 8,400 923.00 7,753,200
木村化工機 14,600 732.00 10,687,200
アネスト岩田 29,000 1,029.00 29,841,000
ダイフク 94,400 10,880.00 1,027,072,000
サムコ 4,300 3,365.00 14,469,500
加藤製作所 9,600 1,073.00 10,300,800
油研工業 3,000 1,675.00 5,025,000
タダノ 82,900 1,177.00 97,573,300
フジテック 59,100 2,364.00 139,712,400
CKD 39,800 2,454.00 97,669,200
キトー 14,500 1,795.00 26,027,500
平和 47,900 1,852.00 88,710,800
理想科学工業 13,300 1,365.00 18,154,500
SANKYO 40,800 2,906.00 118,564,800
日本金銭機械 19,100 601.00 11,479,100
マースグループホールディングス 11,000 1,611.00 17,721,000
フクシマガリレイ 11,800 4,125.00 48,675,000
オーイズミ 7,500 405.00 3,037,500
ダイコク電機 8,000 992.00 7,936,000
竹内製作所 28,700 3,020.00 86,674,000
アマノ 44,900 2,726.00 122,397,400
JUKI 23,900 893.00 21,342,700
蛇の目ミシン工業 15,700 815.00 12,795,500
マックス 23,000 1,634.00 37,582,000
グローリー 44,100 2,384.00 105,134,400
新晃工業 16,000 2,270.00 36,320,000
大和冷機工業 27,600 1,117.00 30,829,200
セガサミーホールディングス 156,000 1,609.00 251,004,000
日本ピストンリング 6,300 1,126.00 7,093,800
リケン 8,000 2,477.00 19,816,000
TPR 23,100 1,593.00 36,798,300
ツバキ・ナカシマ 32,900 1,595.00 52,475,500
ホシザキ 54,000 9,850.00 531,900,000
大豊工業 14,100 1,035.00 14,593,500
日本精工 352,300 1,074.00 378,370,200
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NTN 396,900 334.00 132,564,600
ジェイテクト 164,600 1,067.00 175,628,200
不二越 15,900 4,550.00 72,345,000
日本トムソン 47,100 669.00 31,509,900
THK 106,900 3,810.00 407,289,000
ユーシン精機 11,500 907.00 10,430,500
前澤給装工業 12,000 1,141.00 13,692,000
イーグル工業 21,300 1,272.00 27,093,600
前澤工業 10,400 691.00 7,186,400
日本ピラー工業 17,400 1,785.00 31,059,000
キッツ 53,100 717.00 38,072,700
マキタ 223,700 5,220.00 1,167,714,000
日立造船 136,200 814.00 110,866,800
三菱重工業 269,500 3,271.00 881,534,500
IHI 115,400 2,132.00 246,032,800
スター精密 26,500 1,707.00 45,235,500
日清紡ホールディングス 105,200 842.00 88,578,400
イビデン 82,700 5,260.00 435,002,000
コニカミノルタ 349,800 605.00 211,629,000
ブラザー工業 209,900 2,402.00 504,179,800
ミネベアミツミ 296,000 2,791.00 826,136,000
日立製作所 824,600 5,056.00 4,169,177,600
東芝 254,600 4,350.00 1,107,510,000
三菱電機 1,715,100 1,661.00 2,848,781,100
富士電機 103,400 4,855.00 502,007,000
東洋電機製造 7,000 1,292.00 9,044,000
安川電機 184,700 5,240.00 967,828,000
シンフォニアテクノロジー 22,400 1,447.00 32,412,800
明電舎 29,200 2,393.00 69,875,600
オリジン 4,900 1,365.00 6,688,500
山洋電気 8,500 5,960.00 50,660,000
デンヨー 14,800 2,000.00 29,600,000
東芝テック 18,500 4,310.00 79,735,000
芝浦メカトロニクス 3,200 6,200.00 19,840,000
マブチモーター 47,700 4,635.00 221,089,500
日本電産 412,800 13,630.00 5,626,464,000
トレックス・セミコンダクター 9,900 1,980.00 19,602,000
東光高岳 9,400 1,579.00 14,842,600
ダイヘン 18,800 4,830.00 90,804,000
ヤーマン 28,700 1,591.00 45,661,700
JVCケンウッド 153,400 229.00 35,128,600
ミマキエンジニアリング 17,100 667.00 11,405,700
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I-PEX 8,600 1,942.00 16,701,200
日新電機 40,400 1,238.00 50,015,200
大崎電気工業 34,600 602.00 20,829,200
オムロン 142,800 8,710.00 1,243,788,000
日東工業 25,300 2,015.00 50,979,500
IDEC 23,200 1,768.00 41,017,600
正興電機製作所 4,600 1,915.00 8,809,000
不二電機工業 3,700 1,309.00 4,843,300
ジーエス・ユアサ コーポレーション 62,000 2,995.00 185,690,000
サクサホールディングス 4,200 1,500.00 6,300,000
メルコホールディングス 6,200 4,140.00 25,668,000
テクノメディカ 4,500 1,626.00 7,317,000
日本電気 218,000 6,350.00 1,384,300,000
富士通 154,300 16,270.00 2,510,461,000
沖電気工業 69,900 1,148.00 80,245,200
岩崎通信機 7,500 917.00 6,877,500
電気興業 8,400 2,631.00 22,100,400
サンケン電気 20,100 5,380.00 108,138,000
ナカヨ 3,500 1,501.00 5,253,500
アイホン 9,900 1,761.00 17,433,900
ルネサスエレクトロニクス 738,900 1,295.00 956,875,500
セイコーエプソン 212,900 1,911.00 406,851,900
ワコム 125,700 743.00 93,395,100
アルバック 31,600 5,100.00 161,160,000
アクセル 8,300 1,014.00 8,416,200
EIZO 14,600 4,205.00 61,393,000
日本信号 40,300 953.00 38,405,900
京三製作所 37,500 416.00 15,600,000
能美防災 23,200 2,137.00 49,578,400
ホーチキ 13,300 1,343.00 17,861,900
星和電機 10,300 600.00 6,180,000
エレコム 39,700 2,407.00 95,557,900
パナソニック 1,829,200 1,366.00 2,498,687,200
シャープ 228,200 1,865.00 425,593,000
アンリツ 103,200 2,432.00 250,982,400
富士通ゼネラル 52,500 2,949.00 154,822,500
ソニーグループ 1,074,300 11,865.00 12,746,569,500
TDK 82,900 15,440.00 1,279,976,000
帝国通信工業 8,600 1,062.00 9,133,200
タムラ製作所 62,300 545.00 33,953,500
アルプスアルパイン 141,000 1,315.00 185,415,000
池上通信機 5,400 864.00 4,665,600
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鈴木 8,600 1,244.00 10,698,400
日本トリム 4,000 4,055.00 16,220,000
ローランド ディー.ジー. 10,800 1,742.00 18,813,600
フォスター電機 17,500 1,275.00 22,312,500
SMK 4,500 2,906.00 13,077,000
ヨコオ 13,500 2,701.00 36,463,500
ホシデン 47,900 1,110.00 53,169,000
ヒロセ電機 26,400 17,290.00 456,456,000
日本航空電子工業 39,500 1,727.00 68,216,500
TOA 20,600 904.00 18,622,400
マクセルホールディングス 34,900 1,458.00 50,884,200
古野電気 23,100 1,163.00 26,865,300
ユニデンホールディングス 4,500 2,505.00 11,272,500
スミダコーポレーション 15,700 1,113.00 17,474,100
アイコム 7,200 2,705.00 19,476,000
リオン 7,600 2,908.00 22,100,800
本多通信工業 15,500 503.00 7,796,500
横河電機 171,800 2,028.00 348,410,400
新電元工業 6,700 3,545.00 23,751,500
アズビル 116,000 4,425.00 513,300,000
東亜ディーケーケー 9,800 821.00 8,045,800
日本光電工業 71,200 3,240.00 230,688,000
チノー 5,600 1,407.00 7,879,200
共和電業 18,700 391.00 7,311,700
日本電子材料 6,800 2,100.00 14,280,000
堀場製作所 34,000 7,450.00 253,300,000
アドバンテスト 127,500 10,300.00 1,313,250,000
小野測器 9,200 575.00 5,290,000
エスペック 15,800 1,909.00 30,162,200
キーエンス 168,300 50,590.00 8,514,297,000
日置電機 8,500 5,480.00 46,580,000
シスメックス 133,900 11,295.00 1,512,400,500
日本マイクロニクス 30,500 1,872.00 57,096,000
メガチップス 17,500 3,690.00 64,575,000
OBARA GROUP 10,300 3,730.00 38,419,000
澤藤電機 2,300 2,340.00 5,382,000
原田工業 8,200 886.00 7,265,200
コーセル 22,000 1,080.00 23,760,000
イリソ電子工業 14,600 5,070.00 74,022,000
オプテックスグループ 28,800 1,682.00 48,441,600
千代田インテグレ 7,800 1,899.00 14,812,200
アイ・オー・データ機器 7,400 1,100.00 8,140,000
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レーザーテック 75,400 18,780.00 1,416,012,000
スタンレー電気 120,400 3,270.00 393,708,000
岩崎電気 7,000 1,487.00 10,409,000
ウシオ電機 88,700 1,476.00 130,921,200
岡谷電機産業 15,100 378.00 5,707,800
ヘリオス テクノ ホールディング 18,800 370.00 6,956,000
エノモト 5,300 2,235.00 11,845,500
日本セラミック 17,800 2,664.00 47,419,200
遠藤照明 10,400 656.00 6,822,400
古河電池 12,900 1,676.00 21,620,400
双信電機 10,800 437.00 4,719,600
山一電機 11,900 1,643.00 19,551,700
図研 11,500 2,868.00 32,982,000
日本電子 31,400 5,770.00 181,178,000
カシオ計算機 138,100 1,907.00 263,356,700
ファナック 150,500 26,740.00 4,024,370,000
日本シイエムケイ 39,400 459.00 18,084,600
エンプラス 8,000 4,305.00 34,440,000
大真空 6,200 2,490.00 15,438,000
ローム 71,400 11,400.00 813,960,000
浜松ホトニクス 123,200 6,490.00 799,568,000
三井ハイテック 17,100 4,630.00 79,173,000
新光電気工業 57,900 3,420.00 198,018,000
京セラ 261,500 7,055.00 1,844,882,500
太陽誘電 76,500 5,100.00 390,150,000
村田製作所 503,900 8,945.00 4,507,385,500
双葉電子工業 30,600 906.00 27,723,600
北陸電気工業 7,600 947.00 7,197,200
ニチコン 55,000 1,135.00 62,425,000
日本ケミコン 17,300 1,717.00 29,704,100
KOA 24,400 1,611.00 39,308,400
市光工業 27,200 715.00 19,448,000
小糸製作所 102,900 7,110.00 731,619,000
ミツバ 31,600 667.00 21,077,200
SCREENホールディングス 29,800 10,480.00 312,304,000
キヤノン電子 16,400 1,800.00 29,520,000
キヤノン 852,300 2,555.00 2,177,626,500
リコー 436,500 1,161.00 506,776,500
象印マホービン 47,000 1,865.00 87,655,000
MUTOHホールディングス 2,900 1,601.00 4,642,900
東京エレクトロン 100,500 48,900.00 4,914,450,000
トヨタ紡織 50,000 1,860.00 93,000,000
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芦森工業 3,300 1,011.00 3,336,300
ユニプレス 28,200 1,082.00 30,512,400
豊田自動織機 138,800 9,430.00 1,308,884,000
モリタホールディングス 27,500 1,644.00 45,210,000
三櫻工業 23,800 1,232.00 29,321,600
デンソー 377,600 7,130.00 2,692,288,000
東海理化電機製作所 45,200 1,823.00 82,399,600
三井E&Sホールディングス 66,400 529.00 35,125,600
川崎重工業 133,400 2,552.00 340,436,800
名村造船所 51,500 199.00 10,248,500
日本車輌製造 6,300 2,432.00 15,321,600
三菱ロジスネクスト 22,700 1,233.00 27,989,100
近畿車輛 2,900 1,354.00 3,926,600
日産自動車 2,022,600 557.20 1,126,992,720
いすゞ自動車 496,900 1,136.00 564,478,400
トヨタ自動車 1,737,400 8,418.00 14,625,433,200
日野自動車 214,200 897.00 192,137,400
三菱自動車工業 634,800 297.00 188,535,600
エフテック 12,100 694.00 8,397,400
レシップホールディングス 6,800 563.00 3,828,400
GMB 3,200 923.00 2,953,600
ファルテック 3,100 788.00 2,442,800
武蔵精密工業 38,300 2,042.00 78,208,600
日産車体 25,100 765.00 19,201,500
新明和工業 48,500 981.00 47,578,500
極東開発工業 29,600 1,752.00 51,859,200
トピー工業 14,200 1,363.00 19,354,600
ティラド 5,400 1,940.00 10,476,000
曙ブレーキ工業 94,100 188.00 17,690,800
タチエス 26,300 1,231.00 32,375,300
NOK 83,000 1,447.00 120,101,000
フタバ産業 43,100 560.00 24,136,000
KYB 19,200 2,950.00 56,640,000
大同メタル工業 35,600 588.00 20,932,800
プレス工業 85,300 334.00 28,490,200
ミクニ 22,100 310.00 6,851,000
太平洋工業 36,000 1,267.00 45,612,000
河西工業 23,400 441.00 10,319,400
アイシン 125,500 3,965.00 497,607,500
マツダ 538,200 860.00 462,852,000
今仙電機製作所 15,100 732.00 11,053,200
本田技研工業 1,350,300 3,274.00 4,420,882,200
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スズキ 339,900 4,566.00 1,551,983,400
SUBARU 491,500 2,089.50 1,026,989,250
安永 8,300 1,259.00 10,449,700
ヤマハ発動機 242,300 2,777.00 672,867,100
TBK 20,600 421.00 8,672,600
エクセディ 23,300 1,708.00 39,796,400
豊田合成 55,400 2,825.00 156,505,000
愛三工業 27,000 690.00 18,630,000
盟和産業 2,700 887.00 2,394,900
日本プラスト 14,600 552.00 8,059,200
ヨロズ 14,700 1,265.00 18,595,500
エフ・シー・シー 28,100 1,806.00 50,748,600
シマノ 64,200 26,860.00 1,724,412,000
テイ・エス テック 79,700 1,600.00 127,520,000
ジャムコ 10,000 908.00 9,080,000
テルモ 525,700 4,083.00 2,146,433,100
クリエートメディック 5,700 995.00 5,671,500
日機装 55,400 1,120.00 62,048,000
日本エム・ディ・エム 9,900 2,151.00 21,294,900
島津製作所 220,700 4,045.00 892,731,500
JMS 14,500 984.00 14,268,000
長野計器 12,500 1,265.00 15,812,500
ブイ・テクノロジー 8,000 5,700.00 45,600,000
東京計器 11,000 1,010.00 11,110,000
愛知時計電機 2,300 4,280.00 9,844,000
インターアクション 8,600 2,566.00 22,067,600
オーバル 15,500 284.00 4,402,000
東京精密 28,900 5,440.00 157,216,000
マニー 68,300 2,666.00 182,087,800
ニコン 261,900 1,016.00 266,090,400
トプコン 86,400 1,480.00 127,872,000
オリンパス 948,900 2,261.00 2,145,462,900
理研計器 15,100 3,055.00 46,130,500
タムロン 13,800 2,213.00 30,539,400
HOYA 337,500 13,370.00 4,512,375,000
シード 7,300 775.00 5,657,500
ノーリツ鋼機 15,400 2,869.00 44,182,600
エー・アンド・デイ 14,500 1,430.00 20,735,000
朝日インテック 180,500 3,035.00 547,817,500
シチズン時計 217,700 375.00 81,637,500
リズム 5,400 844.00 4,557,600
大研医器 13,700 570.00 7,809,000
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メニコン 26,400 7,050.00 186,120,000
シンシア 1,900 942.00 1,789,800
松風 7,900 1,986.00 15,689,400
セイコーホールディングス 24,300 1,916.00 46,558,800
ニプロ 127,800 1,363.00 174,191,400
中本パックス 4,400 1,609.00 7,079,600
スノーピーク 10,200 4,150.00 42,330,000
パラマウントベッドホールディングス 32,900 2,214.00 72,840,600
トランザクション 9,400 1,275.00 11,985,000
粧美堂 5,000 416.00 2,080,000
ニホンフラッシュ 14,700 1,314.00 19,315,800
前田工繊 18,900 3,275.00 61,897,500
永大産業 22,400 295.00 6,608,000
アートネイチャー 16,500 665.00 10,972,500
バンダイナムコホールディングス 141,800 8,140.00 1,154,252,000
アイフィスジャパン 4,400 748.00 3,291,200
共立印刷 28,600 134.00 3,832,400
SHOEI 15,000 4,395.00 65,925,000
フランスベッドホールディングス 22,000 953.00 20,966,000
パイロットコーポレーション 28,900 3,470.00 100,283,000
萩原工業 9,500 1,473.00 13,993,500
トッパン・フォームズ 30,600 1,125.00 34,425,000
フジシールインターナショナル 35,200 2,508.00 88,281,600
タカラトミー 76,900 959.00 73,747,100
廣済堂 11,900 995.00 11,840,500
エステールホールディングス 4,600 632.00 2,907,200
タカノ 5,900 635.00 3,746,500
プロネクサス 13,800 1,214.00 16,753,200
ホクシン 10,600 127.00 1,346,200
ウッドワン 5,800 1,386.00 8,038,800
大建工業 11,500 2,045.00 23,517,500
凸版印刷 260,700 1,897.00 494,547,900
大日本印刷 207,200 2,202.00 456,254,400
共同印刷 5,300 2,910.00 15,423,000
NISSHA 35,200 1,335.00 46,992,000
光村印刷 1,500 1,780.00 2,670,000
TAKARA & COMPANY 8,400 1,859.00 15,615,600
アシックス 151,600 1,720.00 260,752,000
ツツミ 4,300 2,204.00 9,477,200
ローランド 10,000 4,660.00 46,600,000
小松ウオール工業 5,200 1,985.00 10,322,000
ヤマハ 102,000 6,130.00 625,260,000
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河合楽器製作所 4,800 3,410.00 16,368,000
クリナップ 15,900 581.00 9,237,900
ピジョン 110,100 3,945.00 434,344,500
オリバー 3,600 2,613.00 9,406,800
兼松サステック 1,100 1,747.00 1,921,700
キングジム 14,300 971.00 13,885,300
リンテック 36,700 2,504.00 91,896,800
イトーキ 34,000 399.00 13,566,000
任天堂 98,100 63,070.00 6,187,167,000
三菱鉛筆 28,200 1,585.00 44,697,000
タカラスタンダード 35,400 1,628.00 57,631,200
コクヨ 82,300 1,732.00 142,543,600
ナカバヤシ 16,900 607.00 10,258,300
グローブライド 8,300 4,610.00 38,263,000
オカムラ 58,900 1,296.00 76,334,400
美津濃 17,000 2,151.00 36,567,000
東京電力ホールディングス 1,454,600 321.00 466,926,600
中部電力 524,700 1,309.00 686,832,300
関西電力 649,800 1,069.00 694,636,200
中国電力 247,400 1,257.00 310,981,800
北陸電力 156,800 712.00 111,641,600
東北電力 401,600 1,004.00 403,206,400
四国電力 142,500 811.00 115,567,500
九州電力 378,700 990.00 374,913,000
北海道電力 160,500 457.00 73,348,500
沖縄電力 33,300 1,434.00 47,752,200
電源開発 136,500 1,764.00 240,786,000
エフオン 10,400 1,064.00 11,065,600
イーレックス 25,200 1,843.00 46,443,600
レノバ 29,100 3,120.00 90,792,000
東京瓦斯 329,800 2,265.50 747,161,900
大阪瓦斯 310,600 2,005.00 622,753,000
東邦瓦斯 84,300 6,230.00 525,189,000
北海道瓦斯 9,200 1,531.00 14,085,200
広島ガス 35,400 381.00 13,487,400
西部ガスホールディングス 19,300 2,636.00 50,874,800
静岡ガス 48,700 918.00 44,706,600
メタウォーター 19,300 2,290.00 44,197,000
SBSホールディングス 12,700 2,679.00 34,023,300
東武鉄道 178,700 2,787.00 498,036,900
相鉄ホールディングス 58,800 2,312.00 135,945,600
東急 432,500 1,354.00 585,605,000
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京浜急行電鉄 220,200 1,414.00 311,362,800
小田急電鉄 274,700 2,850.00 782,895,000
京王電鉄 95,800 6,900.00 661,020,000
京成電鉄 128,500 3,315.00 425,977,500
富士急行 23,400 5,440.00 127,296,000
新京成電鉄 4,400 2,189.00 9,631,600
東日本旅客鉄道 301,800 7,314.00 2,207,365,200
西日本旅客鉄道 152,800 5,592.00 854,457,600
東海旅客鉄道 142,600 15,410.00 2,197,466,000
西武ホールディングス 206,700 1,079.00 223,029,300
鴻池運輸 27,300 1,141.00 31,149,300
西日本鉄道 47,500 2,826.00 134,235,000
ハマキョウレックス 13,200 3,150.00 41,580,000
サカイ引越センター 7,900 4,985.00 39,381,500
近鉄グループホールディングス 162,400 3,865.00 627,676,000
阪急阪神ホールディングス 216,600 3,290.00 712,614,000
南海電気鉄道 77,000 2,375.00 182,875,000
京阪ホールディングス 72,300 3,890.00 281,247,000
神戸電鉄 3,900 3,570.00 13,923,000
名古屋鉄道 133,500 2,460.00 328,410,000
山陽電気鉄道 11,600 1,857.00 21,541,200
アルプス物流 11,300 906.00 10,237,800
日本通運 56,200 7,930.00 445,666,000
ヤマトホールディングス 227,600 2,996.00 681,889,600
山九 41,700 4,720.00 196,824,000
丸運 9,300 273.00 2,538,900
丸全昭和運輸 13,200 3,160.00 41,712,000
センコーグループホールディングス 89,600 1,024.00 91,750,400
トナミホールディングス 3,900 5,410.00 21,099,000
ニッコンホールディングス 54,500 2,303.00 125,513,500
日本石油輸送 1,800 2,655.00 4,779,000
福山通運 20,800 4,310.00 89,648,000
セイノーホールディングス 121,600 1,533.00 186,412,800
エスライン 4,400 904.00 3,977,600
神奈川中央交通 4,000 3,650.00 14,600,000
日立物流 35,700 3,370.00 120,309,000
丸和運輸機関 34,300 1,928.00 66,130,400
C&Fロジホールディングス 16,400 1,736.00 28,470,400
九州旅客鉄道 125,600 2,312.00 290,387,200
SGホールディングス 306,900 2,565.00 787,198,500
日本郵船 136,200 3,945.00 537,309,000
商船三井 96,800 3,970.00 384,296,000
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川崎汽船 50,000 2,747.00 137,350,000
NSユナイテッド海運 8,500 1,932.00 16,422,000
飯野海運 78,600 515.00 40,479,000
共栄タンカー 4,600 953.00 4,383,800
乾汽船 8,300 1,148.00 9,528,400
日本航空 395,700 2,136.00 845,215,200
ANAホールディングス 438,400 2,315.50 1,015,115,200
パスコ 3,100 1,503.00 4,659,300
トランコム 4,900 8,920.00 43,708,000
日新 13,000 1,385.00 18,005,000
三菱倉庫 56,200 3,275.00 184,055,000
三井倉庫ホールディングス 17,200 2,229.00 38,338,800
住友倉庫 58,400 1,441.00 84,154,400
澁澤倉庫 8,900 2,166.00 19,277,400
東陽倉庫 27,200 336.00 9,139,200
日本トランスシティ 35,700 542.00 19,349,400
ケイヒン 3,100 1,429.00 4,429,900
中央倉庫 9,900 1,122.00 11,107,800
川西倉庫 3,000 1,189.00 3,567,000
安田倉庫 13,300 941.00 12,515,300
ファイズホールディングス 2,900 933.00 2,705,700
東洋埠頭 4,900 1,493.00 7,315,700
宇徳 11,600 492.00 5,707,200
上組 90,600 2,165.00 196,149,000
サンリツ 4,200 729.00 3,061,800
キムラユニティー 4,300 1,162.00 4,996,600
キユーソー流通システム 4,100 1,615.00 6,621,500
近鉄エクスプレス 30,700 2,486.00 76,320,200
東海運 9,200 343.00 3,155,600
エーアイテイー 10,200 1,041.00 10,618,200
内外トランスライン 5,700 1,550.00 8,835,000
日本コンセプト 5,200 1,585.00 8,242,000
NECネッツエスアイ 55,800 1,868.00 104,234,400
クロスキャット 4,700 1,073.00 5,043,100
システナ 60,200 2,231.00 134,306,200
デジタルアーツ 9,800 9,400.00 92,120,000
日鉄ソリューションズ 25,300 3,600.00 91,080,000
キューブシステム 9,200 1,226.00 11,279,200
エイジア 2,800 1,967.00 5,507,600
コア 7,300 1,485.00 10,840,500
ラクーンホールディングス 12,000 2,857.00 34,284,000
ソリトンシステムズ 8,600 1,792.00 15,411,200
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ソフトクリエイトホールディングス 6,700 2,653.00 17,775,100
TIS 168,400 2,661.00 448,112,400
JNSホールディングス 8,200 533.00 4,370,600
電算システム 6,400 3,340.00 21,376,000
グリー 103,700 585.00 60,664,500
GMOペパボ 1,100 6,860.00 7,546,000
コーエーテクモホールディングス 44,800 5,110.00 228,928,000
三菱総合研究所 7,300 4,025.00 29,382,500
電算 2,000 2,425.00 4,850,000
AGS 8,900 825.00 7,342,500
ファインデックス 14,400 1,233.00 17,755,200
ブレインパッド 4,400 5,280.00 23,232,000
KLab 30,700 839.00 25,757,300
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 22,600 1,274.00 28,792,400
イーブックイニシアティブジャパン 2,900 2,754.00 7,986,600
ネクソン 425,800 3,570.00 1,520,106,000
アイスタイル 52,000 479.00 24,908,000
エムアップホールディングス 4,500 3,055.00 13,747,500
エイチーム 11,800 1,760.00 20,768,000
エニグモ 16,100 1,383.00 22,266,300
テクノスジャパン 13,500 699.00 9,436,500
コロプラ 55,600 874.00 48,594,400
ブロードリーフ 84,000 548.00 46,032,000
クロス・マーケティンググループ 8,000 559.00 4,472,000
デジタルハーツホールディングス 7,800 1,574.00 12,277,200
システム情報 12,900 1,041.00 13,428,900
メディアドゥ 6,600 5,810.00 38,346,000
じげん 42,400 418.00 17,723,200
ブイキューブ 9,300 3,235.00 30,085,500
エンカレッジ・テクノロジ 3,400 701.00 2,383,400
サイバーリンクス 5,700 1,677.00 9,558,900
フィックスターズ 18,200 998.00 18,163,600
CARTA HOLDINGS 7,000 1,452.00 10,164,000
オプティム 11,800 2,950.00 34,810,000
セレス 5,600 4,125.00 23,100,000
SHIFT 7,500 14,650.00 109,875,000
ティーガイア 18,100 1,932.00 34,969,200
セック 2,600 2,786.00 7,243,600
日本アジアグループ 16,300 938.00 15,289,400
テクマトリックス 26,200 2,141.00 56,094,200
プロシップ 5,100 1,418.00 7,231,800
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 40,700 2,230.00 90,761,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GMOペイメントゲートウェイ 36,100 14,240.00 514,064,000
ザッパラス 7,200 459.00 3,304,800
システムリサーチ 5,100 1,992.00 10,159,200
インターネットイニシアティブ 44,900 2,583.00 115,976,700
さくらインターネット 18,400 801.00 14,738,400
ヴィンクス 5,000 1,072.00 5,360,000
GMOグローバルサイン・ホールディングス 3,800 6,440.00 24,472,000
SRAホールディングス 9,000 2,616.00 23,544,000
システムインテグレータ 5,200 702.00 3,650,400
朝日ネット 14,000 777.00 10,878,000
eBASE 20,400 1,008.00 20,563,200
アバント 18,200 1,829.00 33,287,800
アドソル日進 6,100 2,772.00 16,909,200
ODKソリューションズ 3,000 796.00 2,388,000
フリービット 10,300 982.00 10,114,600
コムチュア 15,600 2,643.00 41,230,800
サイバーコム 3,200 1,530.00 4,896,000
アステリア 12,500 899.00 11,237,500
アイル 9,500 1,801.00 17,109,500
マークラインズ 7,100 2,876.00 20,419,600
メディカル・データ・ビジョン 19,300 2,281.00 44,023,300
gumi 23,600 1,202.00 28,367,200
ショーケース 4,000 938.00 3,752,000
モバイルファクトリー 4,000 1,640.00 6,560,000
テラスカイ 5,500 3,045.00 16,747,500
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 7,600 2,278.00 17,312,800
PCIホールディングス 6,600 1,492.00 9,847,200
パイプドHD 3,700 1,674.00 6,193,800
アイビーシー 3,000 1,030.00 3,090,000
ネオジャパン 3,400 1,738.00 5,909,200
PR TIMES 3,700 3,495.00 12,931,500
ランドコンピュータ 2,800 1,113.00 3,116,400
ダブルスタンダード 2,200 3,980.00 8,756,000
オープンドア 10,200 1,817.00 18,533,400
マイネット 5,500 855.00 4,702,500
アカツキ 6,800 4,340.00 29,512,000
ベネフィットジャパン 1,400 1,946.00 2,724,400
Ubicomホールディングス 4,500 3,335.00 15,007,500
カナミックネットワーク 15,800 727.00 11,486,600
ノムラシステムコーポレーション 8,400 311.00 2,612,400
チェンジ 25,500 3,830.00 97,665,000
シンクロ・フード 10,800 403.00 4,352,400
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オークネット 9,100 1,347.00 12,257,700
キャピタル・アセット・プランニング 2,300 1,271.00 2,923,300
セグエグループ 4,600 1,357.00 6,242,200
エイトレッド 3,300 2,406.00 7,939,800
AOI TYO Holdings 17,500 637.00 11,147,500
マクロミル 34,700 917.00 31,819,900
ビーグリー 3,500 1,450.00 5,075,000
オロ 5,400 3,640.00 19,656,000
ユーザーローカル 2,600 5,020.00 13,052,000
テモナ 4,000 949.00 3,796,000
ニーズウェル 3,800 649.00 2,466,200
サインポスト 4,200 1,042.00 4,376,400
ソルクシーズ 6,800 926.00 6,296,800
フェイス 5,600 793.00 4,440,800
プロトコーポレーション 15,300 1,195.00 18,283,500
ハイマックス 5,000 1,195.00 5,975,000
野村総合研究所 307,200 3,350.00 1,029,120,000
サイバネットシステム 12,300 903.00 11,106,900
CEホールディングス 9,400 578.00 5,433,200
日本システム技術 3,200 1,547.00 4,950,400
インテージホールディングス 21,200 1,356.00 28,747,200
東邦システムサイエンス 4,800 934.00 4,483,200
ソースネクスト 80,700 333.00 26,873,100
インフォコム 15,400 2,975.00 45,815,000
HEROZ 4,900 2,845.00 13,940,500
ラクスル 13,700 5,310.00 72,747,000
IPS 3,100 2,697.00 8,360,700
FIG 19,400 299.00 5,800,600
システムサポート 5,200 1,562.00 8,122,400
イーソル 9,400 1,243.00 11,684,200
アルテリア・ネットワークス 18,800 1,575.00 29,610,000
EduLab 1,600 8,060.00 12,896,000
東海ソフト 2,200 1,177.00 2,589,400
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 3,000 1,932.00 5,796,000
サーバーワークス 1,300 4,655.00 6,051,500
東名 1,100 1,126.00 1,238,600
ヴィッツ 800 2,142.00 1,713,600
トビラシステムズ 1,900 1,526.00 2,899,400
Sansan 11,200 9,020.00 101,024,000
Link-U 1,400 1,180.00 1,652,000
ギフティ 7,600 3,230.00 24,548,000
ベース 1,500 6,390.00 9,585,000
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フォーカスシステムズ 11,600 952.00 11,043,200
クレスコ 11,200 1,680.00 18,816,000
フジ・メディア・ホールディングス 174,800 1,310.00 228,988,000
オービック 53,000 20,070.00 1,063,710,000
ジャストシステム 24,000 6,520.00 156,480,000
TDCソフト 15,000 1,022.00 15,330,000
Zホールディングス 2,312,400 561.90 1,299,337,560
トレンドマイクロ 89,900 5,330.00 479,167,000
IDホールディングス 6,600 1,380.00 9,108,000
日本オラクル 34,200 10,340.00 353,628,000
アルファシステムズ 4,600 3,755.00 17,273,000
フューチャー 20,500 2,023.00 41,471,500
CAC Holdings 11,200 1,456.00 16,307,200
SBテクノロジー 6,100 3,350.00 20,435,000
トーセ 4,900 815.00 3,993,500
オービックビジネスコンサルタント 17,200 5,650.00 97,180,000
伊藤忠テクノソリューションズ 76,800 3,660.00 281,088,000
アイティフォー 22,300 817.00 18,219,100
東計電算 2,600 4,360.00 11,336,000
エックスネット 2,900 1,044.00 3,027,600
大塚商会 91,100 5,210.00 474,631,000
サイボウズ 19,800 2,540.00 50,292,000
電通国際情報サービス 20,900 4,090.00 85,481,000
ACCESS 16,200 849.00 13,753,800
デジタルガレージ 27,800 4,865.00 135,247,000
EMシステムズ 28,100 869.00 24,418,900
ウェザーニューズ 5,100 5,540.00 28,254,000
CIJ 11,800 896.00 10,572,800
ビジネスエンジニアリング 1,800 3,650.00 6,570,000
日本エンタープライズ 18,400 238.00 4,379,200
WOWOW 8,200 2,790.00 22,878,000
スカラ 15,400 812.00 12,504,800
インテリジェント ウェイブ 10,300 695.00 7,158,500
IMAGICA GROUP 14,900 532.00 7,926,800
ネットワンシステムズ 68,800 3,490.00 240,112,000
システムソフト 38,100 160.00 6,096,000
アルゴグラフィックス 13,200 3,195.00 42,174,000
マーベラス 26,900 880.00 23,672,000
エイベックス 29,200 1,477.00 43,128,400
日本ユニシス 58,500 3,480.00 203,580,000
兼松エレクトロニクス 9,200 3,740.00 34,408,000
都築電気 6,400 1,816.00 11,622,400
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TBSホールディングス 111,800 2,176.00 243,276,800
日本テレビホールディングス 140,700 1,454.00 204,577,800
朝日放送グループホールディングス 17,200 697.00 11,988,400
テレビ朝日ホールディングス 52,200 2,054.00 107,218,800
スカパーJSATホールディングス 111,400 491.00 54,697,400
テレビ東京ホールディングス 12,400 2,292.00 28,420,800
日本BS放送 6,000 1,104.00 6,624,000
ビジョン 21,200 975.00 20,670,000
スマートバリュー 4,700 870.00 4,089,000
ワイヤレスゲート 7,600 445.00 3,382,000
コネクシオ 9,800 1,400.00 13,720,000
クロップス 3,400 913.00 3,104,200
日本電信電話 1,968,400 2,803.00 5,517,425,200
KDDI 1,349,600 3,367.00 4,544,103,200
ソフトバンク 1,529,500 1,436.50 2,197,126,750
光通信 19,800 22,700.00 449,460,000
エムティーアイ 16,700 833.00 13,911,100
GMOインターネット 59,700 3,295.00 196,711,500
ファイバーゲート 5,600 1,661.00 9,301,600
アイドママーケティングコミュニケーション 5,000 433.00 2,165,000
KADOKAWA 43,600 4,540.00 197,944,000
学研ホールディングス 23,500 1,424.00 33,464,000
ゼンリン 30,700 1,311.00 40,247,700
昭文社ホールディングス 7,400 465.00 3,441,000
インプレスホールディングス 13,900 248.00 3,447,200
アイネット 8,900 1,471.00 13,091,900
松竹 11,200 12,390.00 138,768,000
東宝 99,400 4,410.00 438,354,000
東映 5,500 23,580.00 129,690,000
エヌ・ティ・ティ・データ 448,200 1,683.00 754,320,600
ピー・シー・エー 2,500 4,965.00 12,412,500
ビジネスブレイン太田昭和 5,900 1,836.00 10,832,400
DTS 35,000 2,542.00 88,970,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス 71,800 6,460.00 463,828,000
シーイーシー 18,200 1,439.00 26,189,800
カプコン 144,300 3,545.00 511,543,500
アイ・エス・ビー 8,000 1,274.00 10,192,000
ジャステック 11,000 1,258.00 13,838,000
SCSK 38,900 6,660.00 259,074,000
日本システムウエア 5,700 2,042.00 11,639,400
アイネス 16,800 1,417.00 23,805,600
TKC 28,600 3,505.00 100,243,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
富士ソフト 18,000 5,370.00 96,660,000
NSD 54,300 1,820.00 98,826,000
コナミホールディングス 61,200 6,520.00 399,024,000
福井コンピュータホールディングス 7,800 4,680.00 36,504,000
JBCCホールディングス 11,600 1,421.00 16,483,600
ミロク情報サービス 16,800 1,952.00 32,793,600
ソフトバンクグループ 1,335,300 9,821.00 13,113,981,300
ホウスイ 1,400 986.00 1,380,400
高千穂交易 6,500 1,105.00 7,182,500
オルバヘルスケアホールディングス 2,800 1,719.00 4,813,200
伊藤忠食品 4,100 5,370.00 22,017,000
エレマテック 13,600 1,051.00 14,293,600
JALUX 4,800 1,663.00 7,982,400
あらた 13,400 4,600.00 61,640,000
トーメンデバイス 2,200 4,245.00 9,339,000
東京エレクトロン デバイス 5,600 4,805.00 26,908,000
フィールズ 14,800 523.00 7,740,400
双日 932,900 306.00 285,467,400
アルフレッサ ホールディングス 175,200 2,013.00 352,677,600
横浜冷凍 44,200 909.00 40,177,800
ラサ商事 9,000 910.00 8,190,000
アルコニックス 18,000 1,575.00 28,350,000
神戸物産 116,600 3,060.00 356,796,000
ハイパー 2,600 534.00 1,388,400
あい ホールディングス 24,100 2,146.00 51,718,600
ディーブイエックス 5,200 1,021.00 5,309,200
ダイワボウホールディングス 77,000 1,744.00 134,288,000
マクニカ・富士エレホールディングス 40,300 2,305.00 92,891,500
ラクト・ジャパン 7,400 2,886.00 21,356,400
グリムス 3,800 1,843.00 7,003,400
バイタルケーエスケー・ホールディングス 29,400 709.00 20,844,600
八洲電機 13,100 969.00 12,693,900
メディアスホールディングス 9,600 927.00 8,899,200
レスターホールディングス 17,600 2,020.00 35,552,000
ジューテックホールディングス 3,900 1,022.00 3,985,800
大光 6,500 707.00 4,595,500
OCHIホールディングス 4,900 1,288.00 6,311,200
TOKAIホールディングス 81,900 923.00 75,593,700
黒谷 4,600 1,024.00 4,710,400
Cominix 3,000 765.00 2,295,000
三洋貿易 17,000 1,108.00 18,836,000
ビューティガレージ 2,700 3,600.00 9,720,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ウイン・パートナーズ 12,200 1,004.00 12,248,800
ミタチ産業 4,700 701.00 3,294,700
シップヘルスケアホールディングス 59,600 2,906.00 173,197,600
明治電機工業 5,800 1,435.00 8,323,000
デリカフーズホールディングス 6,600 639.00 4,217,400
スターティアホールディングス 3,300 1,145.00 3,778,500
コメダホールディングス 36,900 2,006.00 74,021,400
ピーバンドットコム 2,300 821.00 1,888,300
アセンテック 4,400 1,570.00 6,908,000
富士興産 5,200 1,204.00 6,260,800
協栄産業 1,900 1,380.00 2,622,000
小野建 15,200 1,338.00 20,337,600
南陽 3,500 1,781.00 6,233,500
佐鳥電機 10,600 790.00 8,374,000
エコートレーディング 3,600 623.00 2,242,800
伯東 10,300 1,288.00 13,266,400
コンドーテック 13,100 1,015.00 13,296,500
中山福 9,800 499.00 4,890,200
ナガイレーベン 22,400 2,637.00 59,068,800
三菱食品 18,600 2,999.00 55,781,400
松田産業 12,300 2,317.00 28,499,100
第一興商 25,200 4,325.00 108,990,000
メディパルホールディングス 169,300 2,138.00 361,963,400
SPK 7,300 1,309.00 9,555,700
萩原電気ホールディングス 6,300 2,568.00 16,178,400
アズワン 12,100 14,150.00 171,215,000
スズデン 5,900 1,274.00 7,516,600
尾家産業 5,000 1,285.00 6,425,000
シモジマ 10,400 1,216.00 12,646,400
ドウシシャ 15,900 1,899.00 30,194,100
小津産業 3,700 2,229.00 8,247,300
高速 9,000 1,439.00 12,951,000
たけびし 5,900 1,506.00 8,885,400
リックス 3,800 1,537.00 5,840,600
丸文 15,000 522.00 7,830,000
ハピネット 14,100 1,553.00 21,897,300
橋本総業ホールディングス 3,400 2,690.00 9,146,000
日本ライフライン 54,600 1,500.00 81,900,000
タカショー 11,000 774.00 8,514,000
マルカ 5,500 2,000.00 11,000,000
IDOM 57,000 672.00 38,304,000
進和 10,000 2,153.00 21,530,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
エスケイジャパン 4,200 495.00 2,079,000
ダイトロン 7,200 1,781.00 12,823,200
シークス 21,500 1,509.00 32,443,500
田中商事 5,200 680.00 3,536,000
オーハシテクニカ 8,700 1,504.00 13,084,800
白銅 6,100 1,704.00 10,394,400
ダイコー通産 1,500 1,788.00 2,682,000
伊藤忠商事 1,181,400 3,434.00 4,056,927,600
丸紅 1,665,600 900.60 1,500,039,360
高島 2,700 1,791.00 4,835,700
長瀬産業 92,800 1,730.00 160,544,000
蝶理 10,800 1,607.00 17,355,600
豊田通商 169,700 4,730.00 802,681,000
三共生興 25,600 525.00 13,440,000
兼松 67,500 1,475.00 99,562,500
ツカモトコーポレーション 2,800 1,426.00 3,992,800
三井物産 1,371,400 2,276.50 3,121,992,100
日本紙パルプ商事 8,800 3,675.00 32,340,000
カメイ 22,100 1,191.00 26,321,100
東都水産 1,900 4,290.00 8,151,000
OUGホールディングス 2,700 2,783.00 7,514,100
スターゼン 12,500 2,309.00 28,862,500
山善 66,000 1,033.00 68,178,000
椿本興業 3,100 3,490.00 10,819,000
住友商事 1,066,000 1,518.50 1,618,721,000
内田洋行 6,700 4,825.00 32,327,500
三菱商事 1,028,400 3,012.00 3,097,540,800
第一実業 7,700 4,220.00 32,494,000
キヤノンマーケティングジャパン 41,900 2,534.00 106,174,600
西華産業 8,900 1,641.00 14,604,900
佐藤商事 14,000 996.00 13,944,000
菱洋エレクトロ 12,900 2,720.00 35,088,000
東京産業 15,300 615.00 9,409,500
ユアサ商事 17,300 3,065.00 53,024,500
神鋼商事 3,800 2,150.00 8,170,000
トルク 10,200 258.00 2,631,600
阪和興業 33,800 3,345.00 113,061,000
正栄食品工業 10,900 4,330.00 47,197,000
カナデン 13,700 1,178.00 16,138,600
菱電商事 12,200 1,661.00 20,264,200
フルサト工業 8,600 1,323.00 11,377,800
岩谷産業 40,500 6,740.00 272,970,000
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ナイス 6,700 1,952.00 13,078,400
ニチモウ 2,600 1,993.00 5,181,800
極東貿易 4,900 1,380.00 6,762,000
イワキ 22,500 765.00 17,212,500
三愛石油 41,600 1,250.00 52,000,000
稲畑産業 40,600 1,694.00 68,776,400
GSIクレオス 8,300 1,215.00 10,084,500
明和産業 15,700 478.00 7,504,600
クワザワホールディングス 6,100 619.00 3,775,900
ヤマエ久野 12,300 1,099.00 13,517,700
ワキタ 33,300 1,081.00 35,997,300
東邦ホールディングス 54,200 1,881.00 101,950,200
サンゲツ 45,600 1,580.00 72,048,000
ミツウロコグループホールディングス 24,900 1,432.00 35,656,800
シナネンホールディングス 6,300 2,971.00 18,717,300
伊藤忠エネクス 37,400 1,101.00 41,177,400
サンリオ 47,400 1,824.00 86,457,600
サンワテクノス 11,100 1,133.00 12,576,300
リョーサン 18,700 2,199.00 41,121,300
新光商事 22,800 769.00 17,533,200
トーホー 7,600 1,799.00 13,672,400
三信電気 9,100 2,182.00 19,856,200
東陽テクニカ 18,100 1,098.00 19,873,800
モスフードサービス 23,900 3,075.00 73,492,500
加賀電子 15,300 2,473.00 37,836,900
ソーダニッカ 16,200 549.00 8,893,800
立花エレテック 12,500 1,620.00 20,250,000
フォーバル 6,000 829.00 4,974,000
PALTAC 27,100 5,840.00 158,264,000
三谷産業 22,300 458.00 10,213,400
西本Wismettacホールディングス 3,800 2,700.00 10,260,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,500 2,261.00 3,391,500
コーア商事ホールディングス 4,800 1,763.00 8,462,400
国際紙パルプ商事 36,200 242.00 8,760,400
ヤマタネ 7,300 1,504.00 10,979,200
丸紅建材リース 1,700 1,880.00 3,196,000
日鉄物産 12,100 3,995.00 48,339,500
泉州電業 4,800 3,620.00 17,376,000
トラスコ中山 38,700 2,870.00 111,069,000
オートバックスセブン 62,700 1,510.00 94,677,000
モリト 12,400 615.00 7,626,000
加藤産業 24,400 3,335.00 81,374,000
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北恵 4,300 927.00 3,986,100
イノテック 9,500 1,356.00 12,882,000
イエローハット 31,900 1,874.00 59,780,600
JKホールディングス 15,300 826.00 12,637,800
日伝 14,000 2,140.00 29,960,000
北沢産業 11,600 266.00 3,085,600
杉本商事 8,500 2,323.00 19,745,500
因幡電機産業 45,100 2,648.00 119,424,800
東テク 5,600 2,950.00 16,520,000
ミスミグループ本社 211,900 3,100.00 656,890,000
アルテック 12,500 324.00 4,050,000
タキヒヨー 5,600 1,897.00 10,623,200
蔵王産業 3,300 1,391.00 4,590,300
スズケン 71,500 4,010.00 286,715,000
ジェコス 11,700 986.00 11,536,200
グローセル 18,400 438.00 8,059,200
ローソン 42,800 5,270.00 225,556,000
サンエー 12,900 4,410.00 56,889,000
カワチ薬品 11,900 2,655.00 31,594,500
エービーシー・マート 26,400 5,850.00 154,440,000
ハードオフコーポレーション 7,900 790.00 6,241,000
アスクル 14,800 4,125.00 61,050,000
ゲオホールディングス 22,900 1,167.00 26,724,300
アダストリア 23,600 1,866.00 44,037,600
くら寿司 10,000 7,580.00 75,800,000
キャンドゥ 8,200 2,164.00 17,744,800
アイケイ 4,100 821.00 3,366,100
パルグループホールディングス 15,000 1,544.00 23,160,000
エディオン 71,900 1,227.00 88,221,300
サーラコーポレーション 34,900 614.00 21,428,600
ワッツ 7,800 934.00 7,285,200
ハローズ 6,900 3,030.00 20,907,000
フジオフードグループ本社 14,200 1,459.00 20,717,800
あみやき亭 3,800 2,777.00 10,552,600
大黒天物産 4,100 8,080.00 33,128,000
ハニーズホールディングス 13,700 1,077.00 14,754,900
ファーマライズホールディングス 4,600 784.00 3,606,400
アルペン 13,100 2,525.00 33,077,500
ハブ 6,000 649.00 3,894,000
クオールホールディングス 23,000 1,440.00 33,120,000
ジンズホールディングス 9,000 8,010.00 72,090,000
ビックカメラ 100,500 1,180.00 118,590,000
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DCMホールディングス 104,500 1,162.00 121,429,000
MonotaRO 240,300 2,847.00 684,134,100
東京一番フーズ 4,900 582.00 2,851,800
きちりホールディングス 4,500 568.00 2,556,000
アークランドサービスホールディングス 14,300 2,222.00 31,774,600
J.フロント リテイリング 202,100 935.00 188,963,500
ドトール・日レスホールディングス 26,900 1,570.00 42,233,000
マツモトキヨシホールディングス 69,900 4,480.00 313,152,000
ブロンコビリー 9,000 2,445.00 22,005,000
ZOZO 99,700 3,500.00 348,950,000
トレジャー・ファクトリー 5,300 1,052.00 5,575,600
物語コーポレーション 9,000 7,270.00 65,430,000
ココカラファイン 15,100 7,820.00 118,082,000
三越伊勢丹ホールディングス 296,000 705.00 208,680,000
Hamee 4,500 1,776.00 7,992,000
マーケットエンタープライズ 1,300 1,542.00 2,004,600
ウエルシアホールディングス 89,400 3,585.00 320,499,000
クリエイトSDホールディングス 25,000 3,460.00 86,500,000
丸善CHIホールディングス 19,700 390.00 7,683,000
ティーライフ 2,800 1,330.00 3,724,000
チムニー 5,100 1,221.00 6,227,100
シュッピン 11,800 1,142.00 13,475,600
オイシックス・ラ・大地 16,800 3,005.00 50,484,000
ネクステージ 29,600 1,797.00 53,191,200
ジョイフル本田 49,700 1,376.00 68,387,200
鳥貴族ホールディングス 5,200 1,542.00 8,018,400
ホットランド 12,900 1,294.00 16,692,600
すかいらーくホールディングス 189,500 1,635.00 309,832,500
SFPホールディングス 8,200 1,310.00 10,742,000
綿半ホールディングス 13,000 1,304.00 16,952,000
ヨシックス 3,500 2,041.00 7,143,500
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 49,400 1,174.00 57,995,600
ゴルフダイジェスト・オンライン 9,000 1,458.00 13,122,000
BEENOS 7,900 3,170.00 25,043,000
あさひ 12,800 1,552.00 19,865,600
日本調剤 10,500 1,761.00 18,490,500
コスモス薬品 17,100 16,090.00 275,139,000
トーエル 8,600 903.00 7,765,800
オンリー 3,700 468.00 1,731,600
セブン&アイ・ホールディングス 660,800 4,556.00 3,010,604,800
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 90,800 727.00 66,011,600
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ツルハホールディングス 36,900 13,130.00 484,497,000
サンマルクホールディングス 13,600 1,674.00 22,766,400
フェリシモ 4,000 1,279.00 5,116,000
トリドールホールディングス 42,000 1,677.00 70,434,000
TOKYO BASE 15,800 700.00 11,060,000
ウイルプラスホールディングス 2,900 1,334.00 3,868,600
JMホールディングス 13,000 2,165.00 28,145,000
サツドラホールディングス 2,700 2,236.00 6,037,200
アレンザホールディングス 9,900 1,286.00 12,731,400
串カツ田中ホールディングス 4,700 1,654.00 7,773,800
バロックジャパンリミテッド 12,200 760.00 9,272,000
クスリのアオキホールディングス 16,800 8,310.00 139,608,000
力の源ホールディングス 7,700 592.00 4,558,400
FOOD & LIFE COMPANIE
S 92,800 5,030.00 466,784,000
メディカルシステムネットワーク 15,100 902.00 13,620,200
はるやまホールディングス 8,500 671.00 5,703,500
ノジマ 30,200 2,866.00 86,553,200
カッパ・クリエイト 23,700 1,474.00 34,933,800
ライトオン 12,600 691.00 8,706,600
良品計画 224,400 2,324.00 521,505,600
三城ホールディングス 22,300 270.00 6,021,000
アドヴァン 17,600 997.00 17,547,200
アルビス 5,600 2,391.00 13,389,600
コナカ 19,900 329.00 6,547,100
ハウス オブ ローゼ 2,300 1,675.00 3,852,500
G-7ホールディングス 10,100 2,921.00 29,502,100
イオン北海道 22,400 1,201.00 26,902,400
コジマ 29,500 921.00 27,169,500
ヒマラヤ 6,300 1,009.00 6,356,700
コーナン商事 24,100 3,155.00 76,035,500
エコス 6,400 1,929.00 12,345,600
ワタミ 22,200 935.00 20,757,000
マルシェ 4,400 481.00 2,116,400
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 337,700 2,420.00 817,234,000
西松屋チェーン 37,300 1,729.00 64,491,700
ゼンショーホールディングス 90,800 2,828.00 256,782,400
幸楽苑ホールディングス 10,700 1,624.00 17,376,800
ハークスレイ 3,900 904.00 3,525,600
サイゼリヤ 25,200 2,393.00 60,303,600
VTホールディングス 64,400 441.00 28,400,400
魚力 5,500 1,886.00 10,373,000
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フジ・コーポレーション 4,600 2,776.00 12,769,600
ユナイテッドアローズ 19,500 1,991.00 38,824,500
ハイデイ日高 24,600 1,702.00 41,869,200
京都きもの友禅 12,200 257.00 3,135,400
コロワイド 56,100 1,825.00 102,382,500
ピーシーデポコーポレーション 20,400 475.00 9,690,000
壱番屋 12,000 4,870.00 58,440,000
PLANT 4,800 743.00 3,566,400
スギホールディングス 33,800 8,510.00 287,638,000
薬王堂ホールディングス 7,500 2,495.00 18,712,500
スクロール 24,500 1,072.00 26,264,000
ヨンドシーホールディングス 15,700 1,905.00 29,908,500
木曽路 22,200 2,302.00 51,104,400
SRSホールディングス 21,900 830.00 18,177,000
リテールパートナーズ 20,800 1,354.00 28,163,200
ケーヨー 31,500 716.00 22,554,000
上新電機 20,000 2,918.00 58,360,000
日本瓦斯 83,700 1,875.00 156,937,500
ロイヤルホールディングス 29,500 1,917.00 56,551,500
いなげや 18,900 1,685.00 31,846,500
チヨダ 18,100 882.00 15,964,200
ライフコーポレーション 12,900 3,660.00 47,214,000
リンガーハット 20,800 2,221.00 46,196,800
MrMaxHD 23,700 706.00 16,732,200
AOKIホールディングス 34,400 591.00 20,330,400
オークワ 26,700 1,191.00 31,799,700
コメリ 26,200 3,065.00 80,303,000
青山商事 38,000 754.00 28,652,000
しまむら 19,700 10,880.00 214,336,000
はせがわ 10,200 306.00 3,121,200
高島屋 123,200 1,126.00 138,723,200
松屋 37,100 873.00 32,388,300
エイチ・ツー・オー リテイリング 80,200 797.00 63,919,400
近鉄百貨店 6,600 3,120.00 20,592,000
丸井グループ 143,000 2,024.00 289,432,000
アクシアル リテイリング 14,100 4,625.00 65,212,500
イオン 650,000 3,091.00 2,009,150,000
イズミ 34,400 4,495.00 154,628,000
平和堂 31,300 2,339.00 73,210,700
フジ 20,500 2,168.00 44,444,000
ヤオコー 19,200 7,140.00 137,088,000
ゼビオホールディングス 20,800 911.00 18,948,800
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ケーズホールディングス 150,700 1,523.00 229,516,100
Olympicグループ 9,200 795.00 7,314,000
日産東京販売ホールディングス 26,300 249.00 6,548,700
シルバーライフ 2,400 2,450.00 5,880,000
Genky DrugStores 7,500 3,710.00 27,825,000
ナルミヤ・インターナショナル 3,500 1,279.00 4,476,500
ブックオフグループホールディングス 9,800 988.00 9,682,400
ギフト 1,700 2,277.00 3,870,900
アインホールディングス 24,600 6,540.00 160,884,000
元気寿司 4,900 2,517.00 12,333,300
ヤマダホールディングス 566,800 579.00 328,177,200
アークランドサカモト 26,700 1,634.00 43,627,800
ニトリホールディングス 67,000 20,115.00 1,347,705,000
グルメ杵屋 12,400 929.00 11,519,600
愛眼 13,500 230.00 3,105,000
ケーユーホールディングス 9,200 998.00 9,181,600
吉野家ホールディングス 55,700 2,105.00 117,248,500
松屋フーズホールディングス 8,200 3,470.00 28,454,000
サガミホールディングス 23,600 1,060.00 25,016,000
関西スーパーマーケット 13,100 1,151.00 15,078,100
王将フードサービス 11,200 5,660.00 63,392,000
プレナス 19,100 1,927.00 36,805,700
ミニストップ 12,700 1,452.00 18,440,400
アークス 32,400 2,395.00 77,598,000
バローホールディングス 34,600 2,408.00 83,316,800
ベルク 8,400 6,050.00 50,820,000
大庄 9,400 971.00 9,127,400
ファーストリテイリング 22,600 87,400.00 1,975,240,000
サンドラッグ 63,600 3,825.00 243,270,000
サックスバー ホールディングス 14,900 599.00 8,925,100
ヤマザワ 4,200 1,711.00 7,186,200
やまや 3,500 2,319.00 8,116,500
ベルーナ 36,600 1,301.00 47,616,600
島根銀行 5,800 724.00 4,199,200
じもとホールディングス 11,400 728.00 8,299,200
めぶきフィナンシャルグループ 878,900 242.00 212,693,800
東京きらぼしフィナンシャルグループ 21,200 1,240.00 26,288,000
九州フィナンシャルグループ 345,400 432.00 149,212,800
ゆうちょ銀行 479,200 984.00 471,532,800
富山第一銀行 40,300 291.00 11,727,300
コンコルディア・フィナンシャルグループ 1,030,500 416.00 428,688,000
西日本フィナンシャルホールディングス 112,500 715.00 80,437,500
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三十三フィナンシャルグループ 14,600 1,337.00 19,520,200
第四北越フィナンシャルグループ 27,500 2,402.00 66,055,000
ひろぎんホールディングス 249,500 616.00 153,692,000
新生銀行 137,900 1,609.00 221,881,100
あおぞら銀行 100,800 2,362.00 238,089,600
三菱UFJフィナンシャル・グループ 11,570,600 585.00 6,768,801,000
りそなホールディングス 1,952,000 452.40 883,084,800
三井住友トラスト・ホールディングス 319,700 3,706.00 1,184,808,200
三井住友フィナンシャルグループ 1,170,600 3,827.00 4,479,886,200
千葉銀行 564,500 684.00 386,118,000
群馬銀行 348,100 365.00 127,056,500
武蔵野銀行 25,200 1,695.00 42,714,000
千葉興業銀行 43,100 270.00 11,637,000
筑波銀行 70,300 173.00 12,161,900
七十七銀行 53,100 1,409.00 74,817,900
青森銀行 13,100 2,351.00 30,798,100
秋田銀行 10,100 1,407.00 14,210,700
山形銀行 19,000 1,064.00 20,216,000
岩手銀行 11,100 2,171.00 24,098,100
東邦銀行 151,200 223.00 33,717,600
東北銀行 8,100 1,051.00 8,513,100
みちのく銀行 10,900 1,072.00 11,684,800
ふくおかフィナンシャルグループ 152,700 1,870.00 285,549,000
静岡銀行 411,900 836.00 344,348,400
十六銀行 21,200 2,055.00 43,566,000
スルガ銀行 148,300 396.00 58,726,800
八十二銀行 381,000 371.00 141,351,000
山梨中央銀行 19,600 841.00 16,483,600
大垣共立銀行 33,400 2,026.00 67,668,400
福井銀行 14,500 1,832.00 26,564,000
北國銀行 15,700 2,574.00 40,411,800
清水銀行 7,000 1,605.00 11,235,000
富山銀行 3,300 2,763.00 9,117,900
滋賀銀行 33,900 2,258.00 76,546,200
南都銀行 24,600 1,831.00 45,042,600
百五銀行 152,200 315.00 47,943,000
京都銀行 60,600 6,090.00 369,054,000
紀陽銀行 59,900 1,491.00 89,310,900
ほくほくフィナンシャルグループ 112,600 955.00 107,533,000
山陰合同銀行 106,600 521.00 55,538,600
中国銀行 145,600 882.00 128,419,200
鳥取銀行 5,400 1,136.00 6,134,400
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伊予銀行 224,100 617.00 138,269,700
百十四銀行 18,000 1,566.00 28,188,000
四国銀行 24,000 734.00 17,616,000
阿波銀行 25,900 2,233.00 57,834,700
大分銀行 9,700 1,984.00 19,244,800
宮崎銀行 10,600 2,279.00 24,157,400
佐賀銀行 9,600 1,415.00 13,584,000
沖縄銀行 15,500 2,784.00 43,152,000
琉球銀行 36,700 733.00 26,901,100
セブン銀行 565,100 236.00 133,363,600
みずほフィナンシャルグループ 2,298,400 1,533.50 3,524,596,400
高知銀行 6,100 849.00 5,178,900
山口フィナンシャルグループ 211,100 673.00 142,070,300
長野銀行 5,500 1,226.00 6,743,000
名古屋銀行 13,600 2,825.00 38,420,000
北洋銀行 255,000 285.00 72,675,000
愛知銀行 5,700 2,863.00 16,319,100
中京銀行 6,100 1,707.00 10,412,700
大光銀行 5,800 1,510.00 8,758,000
愛媛銀行 23,600 933.00 22,018,800
トマト銀行 6,500 1,068.00 6,942,000
京葉銀行 72,100 426.00 30,714,600
栃木銀行 81,700 179.00 14,624,300
北日本銀行 5,300 1,835.00 9,725,500
東和銀行 29,700 624.00 18,532,800
福島銀行 19,400 229.00 4,442,600
大東銀行 8,100 621.00 5,030,100
トモニホールディングス 130,800 306.00 40,024,800
フィデアホールディングス 164,200 129.00 21,181,800
池田泉州ホールディングス 194,500 170.00 33,065,000
FPG 52,500 666.00 34,965,000
ジャパンインベストメントアドバイザー 8,700 1,526.00 13,276,200
マーキュリアインベストメント 6,900 780.00 5,382,000
SBIホールディングス 207,600 3,075.00 638,370,000
ジャフコ グループ 26,000 7,290.00 189,540,000
大和証券グループ本社 1,267,200 577.30 731,554,560
野村ホールディングス 2,582,900 576.50 1,489,041,850
岡三証券グループ 144,600 449.00 64,925,400
丸三証券 50,600 651.00 32,940,600
東洋証券 57,100 184.00 10,506,400
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 181,000 402.00 72,762,000
光世証券 4,400 718.00 3,159,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
水戸証券 45,900 309.00 14,183,100
いちよし証券 34,300 614.00 21,060,200
松井証券 83,100 907.00 75,371,700
マネックスグループ 151,900 922.00 140,051,800
極東証券 23,000 832.00 19,136,000
岩井コスモホールディングス 17,400 1,770.00 30,798,000
藍澤證券 30,600 1,007.00 30,814,200
マネーパートナーズグループ 18,900 253.00 4,781,700
スパークス・グループ 78,900 298.00 23,512,200
かんぽ生命保険 209,700 2,146.00 450,016,200
SOMPOホールディングス 298,200 4,076.00 1,215,463,200
アニコム ホールディングス 47,600 986.00 46,933,600
MS&ADインシュアランスグループホール
ディングス 410,800 3,158.00 1,297,306,400
第一生命ホールディングス 893,600 1,981.50 1,770,668,400
東京海上ホールディングス 560,700 5,335.00 2,991,334,500
T&Dホールディングス 505,600 1,330.00 672,448,000
アドバンスクリエイト 7,100 1,055.00 7,490,500
全国保証 44,000 5,010.00 220,440,000
イントラスト 5,100 653.00 3,330,300
日本モーゲージサービス 8,800 1,084.00 9,539,200
Casa 5,000 931.00 4,655,000
アルヒ 25,100 1,740.00 43,674,000
プレミアグループ 7,900 2,466.00 19,481,400
クレディセゾン 98,900 1,241.00 122,734,900
芙蓉総合リース 17,800 7,220.00 128,516,000
みずほリース 26,200 3,225.00 84,495,000
東京センチュリー 39,300 6,990.00 274,707,000
日本証券金融 71,800 794.00 57,009,200
アイフル 284,500 305.00 86,772,500
リコーリース 13,400 3,465.00 46,431,000
イオンフィナンシャルサービス 103,700 1,228.00 127,343,600
アコム 340,400 489.00 166,455,600
ジャックス 18,800 2,167.00 40,739,600
オリエントコーポレーション 459,000 147.00 67,473,000
オリックス 1,027,000 1,781.00 1,829,087,000
三菱HCキャピタル 585,300 625.00 365,812,500
九州リースサービス 8,600 677.00 5,822,200
日本取引所グループ 457,000 2,666.00 1,218,362,000
イー・ギャランティ 19,500 1,987.00 38,746,500
アサックス 9,100 718.00 6,533,800
NECキャピタルソリューション 7,000 1,943.00 13,601,000
いちご 193,100 318.00 61,405,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本駐車場開発 176,000 157.00 27,632,000
スター・マイカ・ホールディングス 10,000 1,145.00 11,450,000
SREホールディングス 2,100 5,550.00 11,655,000
ADワークスグループ 32,800 159.00 5,215,200
ヒューリック 360,000 1,295.00 466,200,000
三栄建築設計 7,500 2,112.00 15,840,000
野村不動産ホールディングス 103,300 2,619.00 270,542,700
三重交通グループホールディングス 37,300 479.00 17,866,700
サムティ 24,800 1,962.00 48,657,600
ディア・ライフ 27,100 468.00 12,682,800
日本商業開発 11,600 1,690.00 19,604,000
プレサンスコーポレーション 28,600 1,790.00 51,194,000
ハウスコム 4,100 1,285.00 5,268,500
日本管理センター 10,300 1,292.00 13,307,600
サンセイランディック 6,600 865.00 5,709,000
フージャースホールディングス 27,600 670.00 18,492,000
オープンハウス 53,600 4,870.00 261,032,000
東急不動産ホールディングス 462,300 587.00 271,370,100
飯田グループホールディングス 141,600 2,749.00 389,258,400
イーグランド 4,300 946.00 4,067,800
ムゲンエステート 13,300 497.00 6,610,100
ハウスドゥ 8,300 1,095.00 9,088,500
シーアールイー 5,400 1,396.00 7,538,400
グッドコムアセット 9,100 1,419.00 12,912,900
ジェイ・エス・ビー 3,600 3,435.00 12,366,000
テンポイノベーション 6,400 868.00 5,555,200
フェイスネットワーク 2,500 1,310.00 3,275,000
パーク24 91,600 1,910.00 174,956,000
パラカ 5,200 1,671.00 8,689,200
三井不動産 771,500 2,389.00 1,843,113,500
三菱地所 1,112,000 1,834.50 2,039,964,000
平和不動産 29,400 3,535.00 103,929,000
東京建物 167,900 1,614.00 270,990,600
ダイビル 44,700 1,290.00 57,663,000
京阪神ビルディング 30,200 1,482.00 44,756,400
住友不動産 380,600 3,616.00 1,376,249,600
テーオーシー 35,100 736.00 25,833,600
東京楽天地 3,100 4,440.00 13,764,000
スターツコーポレーション 20,600 2,742.00 56,485,200
フジ住宅 21,600 739.00 15,962,400
空港施設 19,400 599.00 11,620,600
明和地所 10,200 675.00 6,885,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ゴールドクレスト 16,100 1,632.00 26,275,200
エスリード 7,500 1,616.00 12,120,000
日神グループホールディングス 27,900 476.00 13,280,400
日本エスコン 30,700 761.00 23,362,700
タカラレーベン 70,900 355.00 25,169,500
AVANTIA 11,100 897.00 9,956,700
イオンモール 85,600 1,733.00 148,344,800
毎日コムネット 6,200 813.00 5,040,600
ファースト住建 8,300 1,326.00 11,005,800
カチタス 42,300 3,220.00 136,206,000
トーセイ 24,600 1,101.00 27,084,600
穴吹興産 4,400 2,066.00 9,090,400
サンフロンティア不動産 22,300 951.00 21,207,300
エフ・ジェー・ネクスト 18,000 1,076.00 19,368,000
インテリックス 3,800 822.00 3,123,600
ランドビジネス 5,700 379.00 2,160,300
サンネクスタグループ 6,800 1,018.00 6,922,400
グランディハウス 14,700 454.00 6,673,800
日本空港ビルデング 59,100 4,740.00 280,134,000
明豊ファシリティワークス 7,900 780.00 6,162,000
日本工営 10,300 2,998.00 30,879,400
LIFULL 57,800 399.00 23,062,200
ミクシィ 31,300 2,778.00 86,951,400
ジェイエイシーリクルートメント 11,400 1,805.00 20,577,000
日本M&Aセンター 268,900 2,981.00 801,590,900
メンバーズ 4,900 2,826.00 13,847,400
中広 3,000 359.00 1,077,000
UTグループ 23,700 3,640.00 86,268,000
アイティメディア 5,600 2,048.00 11,468,800
タケエイ 18,500 1,302.00 24,087,000
E・Jホールディングス 6,700 1,132.00 7,584,400
夢真ビーネックスグループ 43,600 1,531.00 66,751,600
コシダカホールディングス 39,900 531.00 21,186,900
アルトナー 4,300 825.00 3,547,500
パソナグループ 17,900 2,082.00 37,267,800
CDS 4,200 1,512.00 6,350,400
リンクアンドモチベーション 30,100 625.00 18,812,500
GCA 21,700 815.00 17,685,500
エス・エム・エス 55,700 3,295.00 183,531,500
サニーサイドアップグループ 6,000 736.00 4,416,000
パーソルホールディングス 164,000 2,070.00 339,480,000
リニカル 9,600 749.00 7,190,400
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クックパッド 52,300 314.00 16,422,200
アイ・ケイ・ケイ 8,300 680.00 5,644,000
学情 6,000 1,443.00 8,658,000
スタジオアリス 8,300 2,480.00 20,584,000
シミックホールディングス 8,200 1,635.00 13,407,000
エプコ 4,300 919.00 3,951,700
NJS 4,100 2,042.00 8,372,200
綜合警備保障 65,200 4,895.00 319,154,000
カカクコム 121,200 3,020.00 366,024,000
アイロムグループ 5,900 2,469.00 14,567,100
セントケア・ホールディング 12,200 1,252.00 15,274,400
サイネックス 3,100 673.00 2,086,300
ルネサンス 10,500 1,132.00 11,886,000
ディップ 25,700 3,150.00 80,955,000
デジタルホールディングス 11,500 1,943.00 22,344,500
新日本科学 20,300 735.00 14,920,500
キャリアデザインセンター 4,000 1,013.00 4,052,000
ベネフィット・ワン 59,700 2,983.00 178,085,100
エムスリー 289,200 8,186.00 2,367,391,200
ツカダ・グローバルホールディング 13,000 333.00 4,329,000
アウトソーシング 94,000 1,725.00 162,150,000
ウェルネット 17,000 585.00 9,945,000
ワールドホールディングス 5,700 2,902.00 16,541,400
ディー・エヌ・エー 69,400 2,201.00 152,749,400
博報堂DYホールディングス 228,200 1,836.00 418,975,200
ぐるなび 28,900 590.00 17,051,000
タカミヤ 20,300 555.00 11,266,500
ジャパンベストレスキューシステム 12,900 763.00 9,842,700
ファンコミュニケーションズ 45,700 409.00 18,691,300
ライク 4,500 2,527.00 11,371,500
ビジネス・ブレークスルー 7,400 449.00 3,322,600
エスプール 42,300 927.00 39,212,100
WDBホールディングス 7,600 2,431.00 18,475,600
手間いらず 1,600 5,680.00 9,088,000
ティア 10,100 486.00 4,908,600
CDG 1,700 1,584.00 2,692,800
アドウェイズ 20,200 903.00 18,240,600
バリューコマース 11,100 3,730.00 41,403,000
インフォマート 166,000 1,026.00 170,316,000
JPホールディングス 47,600 306.00 14,565,600
エコナックホールディングス 32,400 94.00 3,045,600
EPSホールディングス 22,400 1,190.00 26,656,000
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レッグス 4,200 1,627.00 6,833,400
プレステージ・インターナショナル 61,700 755.00 46,583,500
アミューズ 9,000 2,324.00 20,916,000
ドリームインキュベータ 5,200 1,055.00 5,486,000
クイック 10,400 1,203.00 12,511,200
TAC 9,900 249.00 2,465,100
電通グループ 184,400 3,320.00 612,208,000
イオンファンタジー 6,400 2,052.00 13,132,800
シーティーエス 18,800 871.00 16,374,800
ネクシィーズグループ 5,200 1,019.00 5,298,800
H.U.グループホールディングス 45,900 3,750.00 172,125,000
アルプス技研 14,600 2,070.00 30,222,000
ダイオーズ 3,500 985.00 3,447,500
日本空調サービス 17,500 738.00 12,915,000
オリエンタルランド 174,300 15,430.00 2,689,449,000
ダスキン 38,100 2,648.00 100,888,800
明光ネットワークジャパン 21,200 599.00 12,698,800
ファルコホールディングス 8,000 1,665.00 13,320,000
ラウンドワン 56,100 1,054.00 59,129,400
リゾートトラスト 75,300 1,721.00 129,591,300
ビー・エム・エル 21,200 3,795.00 80,454,000
りらいあコミュニケーションズ 25,100 1,419.00 35,616,900
リソー教育 84,000 314.00 26,376,000
早稲田アカデミー 7,200 866.00 6,235,200
ユー・エス・エス 183,600 2,074.00 380,786,400
東京個別指導学院 14,900 611.00 9,103,900
サイバーエージェント 404,000 1,999.00 807,596,000
楽天グループ 764,000 1,333.00 1,018,412,000
クリーク・アンド・リバー社 8,700 1,581.00 13,754,700
モーニングスター 18,500 482.00 8,917,000
テー・オー・ダブリュー 29,500 332.00 9,794,000
山田コンサルティンググループ 9,800 1,181.00 11,573,800
セントラルスポーツ 6,200 2,351.00 14,576,200
フルキャストホールディングス 14,100 1,911.00 26,945,100
エン・ジャパン 29,200 3,320.00 96,944,000
リソルホールディングス 1,800 3,930.00 7,074,000
テクノプロ・ホールディングス 32,700 8,630.00 282,201,000
アトラグループ 3,800 343.00 1,303,400
インターワークス 5,400 395.00 2,133,000
アイ・アールジャパンホールディングス 6,700 14,260.00 95,542,000
KeePer技研 10,700 2,405.00 25,733,500
ファーストロジック 3,500 777.00 2,719,500
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三機サービス 3,400 1,095.00 3,723,000
Gunosy 10,500 925.00 9,712,500
デザインワン・ジャパン 5,900 274.00 1,616,600
イー・ガーディアン 7,300 3,000.00 21,900,000
リブセンス 10,100 232.00 2,343,200
ジャパンマテリアル 50,600 1,358.00 68,714,800
ベクトル 20,700 1,009.00 20,886,300
ウチヤマホールディングス 8,800 373.00 3,282,400
チャーム・ケア・コーポレーション 12,400 1,278.00 15,847,200
キャリアリンク 5,500 2,424.00 13,332,000
IBJ 13,700 911.00 12,480,700
アサンテ 6,100 1,856.00 11,321,600
バリューHR 6,700 1,638.00 10,974,600
M&Aキャピタルパートナーズ 13,500 5,290.00 71,415,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 6,500 1,731.00 11,251,500
ERIホールディングス 5,000 608.00 3,040,000
アビスト 2,600 3,055.00 7,943,000
シグマクシス 9,100 1,880.00 17,108,000
ウィルグループ 12,200 1,065.00 12,993,000
エスクロー・エージェント・ジャパン 25,300 278.00 7,033,400
メドピア 7,800 6,520.00 50,856,000
レアジョブ 2,400 2,084.00 5,001,600
リクルートホールディングス 1,174,000 5,008.00 5,879,392,000
エラン 22,800 1,366.00 31,144,800
土木管理総合試験所 8,800 384.00 3,379,200
ネットマーケティング 8,300 591.00 4,905,300
日本郵政 1,240,100 927.20 1,149,820,720
ベルシステム24ホールディングス 27,600 1,736.00 47,913,600
鎌倉新書 16,700 1,298.00 21,676,600
SMN 3,800 784.00 2,979,200
グローバルキッズCOMPANY 3,200 1,022.00 3,270,400
エアトリ 9,100 2,127.00 19,355,700
アトラエ 10,100 1,674.00 16,907,400
ストライク 6,200 4,750.00 29,450,000
ソラスト 40,400 1,454.00 58,741,600
セラク 5,300 2,283.00 12,099,900
インソース 13,700 2,625.00 35,962,500
ベイカレント・コンサルティング 10,800 31,250.00 337,500,000
Orchestra Holdings 3,700 3,215.00 11,895,500
アイモバイル 6,000 1,380.00 8,280,000
キャリアインデックス 7,100 599.00 4,252,900
MS-Japan 6,900 1,107.00 7,638,300
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船場 3,600 909.00 3,272,400
グレイステクノロジー 16,700 2,893.00 48,313,100
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 47,300 2,250.00 106,425,000
フルテック 2,500 1,506.00 3,765,000
グリーンズ 6,200 520.00 3,224,000
GameWith 5,300 768.00 4,070,400
ソウルドアウト 4,100 1,634.00 6,699,400
MS&Consulting 3,000 706.00 2,118,000
ウェルビー 4,700 1,464.00 6,880,800
エル・ティー・エス 1,200 4,335.00 5,202,000
ミダック 3,600 5,030.00 18,108,000
日総工産 13,100 769.00 10,073,900
キュービーネットホールディングス 7,600 1,778.00 13,512,800
RPAホールディングス 19,100 886.00 16,922,600
スプリックス 4,900 957.00 4,689,300
マネジメントソリューションズ 8,100 2,062.00 16,702,200
プロレド・パートナーズ 2,300 3,170.00 7,291,000
テノ.ホールディングス 1,500 1,168.00 1,752,000
フロンティア・マネジメント 2,900 1,803.00 5,228,700
ピアラ 1,000 1,635.00 1,635,000
コプロ・ホールディングス 1,800 1,427.00 2,568,600
ギークス 2,300 1,680.00 3,864,000
カーブスホールディングス 45,200 960.00 43,392,000
フォーラムエンジニアリング 8,800 1,066.00 9,380,800
ダイレクトマーケティングミックス 6,500 3,645.00 23,692,500
ポピンズホールディングス 3,300 4,410.00 14,553,000
LITALICO 6,700 4,440.00 29,748,000
アドバンテッジリスクマネジメント 8,700 711.00 6,185,700
リログループ 89,700 2,244.00 201,286,800
東祥 10,300 1,743.00 17,952,900
エイチ・アイ・エス 23,800 2,102.00 50,027,600
ラックランド 4,800 2,425.00 11,640,000
共立メンテナンス 27,200 3,375.00 91,800,000
イチネンホールディングス 17,200 1,310.00 22,532,000
建設技術研究所 10,700 2,671.00 28,579,700
スペース 10,900 952.00 10,376,800
長大 6,700 1,801.00 12,066,700
燦ホールディングス 7,400 1,093.00 8,088,200
スバル興業 1,000 8,140.00 8,140,000
東京テアトル 6,400 1,246.00 7,974,400
タナベ経営 3,300 1,374.00 4,534,200
ナガワ 5,300 8,580.00 45,474,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
東京都競馬 10,800 6,000.00 64,800,000
カナモト 29,000 2,804.00 81,316,000
西尾レントオール 15,200 3,195.00 48,564,000
トランス・コスモス 15,700 3,150.00 49,455,000
乃村工藝社 70,500 813.00 57,316,500
藤田観光 6,500 1,847.00 12,005,500
KNT-CTホールディングス 8,700 966.00 8,404,200
日本管財 17,700 2,193.00 38,816,100
トーカイ 15,900 2,430.00 38,637,000
セコム 161,500 9,006.00 1,454,469,000
セントラル警備保障 8,000 3,190.00 25,520,000
丹青社 31,200 848.00 26,457,600
メイテック 20,100 5,910.00 118,791,000
応用地質 18,700 1,336.00 24,983,200
船井総研ホールディングス 33,700 2,045.00 68,916,500
進学会ホールディングス 7,000 430.00 3,010,000
オオバ 11,800 843.00 9,947,400
いであ 4,100 1,875.00 7,687,500
学究社 5,000 1,302.00 6,510,000
ベネッセホールディングス 60,200 2,509.00 151,041,800
イオンディライト 20,300 3,400.00 69,020,000
ナック 8,000 952.00 7,616,000
ダイセキ 27,500 4,110.00 113,025,000
ステップ 6,200 1,584.00 9,820,800
合 計 179,575,400 453,016,363,610
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
国内債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2021年 4月20日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 408,299,232
国債証券 520,875,485,450
地方債証券 33,540,860,316
特殊債券 41,059,513,356
社債券 26,788,172,960
未収入金 804,924,500
未収利息 819,480,972
前払費用 22,002,463
流動資産合計 624,318,739,249
資産合計 624,318,739,249
負債の部
流動負債
未払金 500,000,000
未払解約金 257,675,070
未払利息 217
流動負債合計 757,675,287
負債合計 757,675,287
純資産の部
元本等
元本 442,653,455,140
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 180,907,608,822
元本等合計 623,561,063,962
純資産合計 623,561,063,962
負債純資産合計 624,318,739,249
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021年 4月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
3.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(貸借対照表に関する注記)
2021年 4月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 442,653,455,140口
2. 担保資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
あります。
有価証券 101,040,000円
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.4087円
の額
(1万口当たり純資産額) (14,087円)
(注)担保資産の有価証券は、「国債証券」であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2021年 4月20日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2021年 4月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
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2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2021年 4月20日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2020年10月21日
期首元本額 409,065,158,007円
期中追加設定元本額 42,614,236,130円
期中一部解約元本額 9,025,938,997円
期末元本額 442,653,455,140円
期末元本額の内訳
エマージング株式オープン 2,227,240円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 3,670,879,273円
SBI資産設計オープン(分配型) 12,992,867円
SMT 国内債券インデックス・オープン 20,090,806,023円
世界経済インデックスファンド 2,322,113,752円
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区分
DCマイセレクション25 24,111,817,351円
DCマイセレクション50 27,552,820,924円
DCマイセレクション75 7,949,541,995円
DC日本債券インデックス・オープン 436,827,269円
DC日本債券インデックス・オープンS 92,200,382,704円
DC日本債券インデックス・オープンP 68,985,978,968円
DCマイセレクションS25 10,568,954,134円
DCマイセレクションS50 11,807,514,020円
DCマイセレクションS75 2,416,147,165円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 956,390,044円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 1,794,711,633円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 653,387,523円
DC世界経済インデックスファンド 2,846,271,381円
日本債券インデックス・オープン(SMA専用) 15,069,793円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用) 2,665,478円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 40,798,833円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 10,539,803円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用) 1,015,770円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 135,459,099円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 190,814,001円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 39,801,967円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 36,053,137円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 3,568,003,816円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 849,626,232円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 3,544,008,072円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 527,609,267円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 82,689,096円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 1,137,205,129円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,276,293,509円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,543,979,254円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用) 147,812,794円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 6,023,231,385円
日本債券ファンド・シリーズ1 14,122,766,437円
分散投資コア戦略ファンドA 26,012,843,400円
分散投資コア戦略ファンドS 26,261,397,095円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 113,803,533円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 1,117,148,280円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 51,973,229円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 32,525,893円
SMT インデックスバランス・オープン 53,323,420円
SMT 世界経済インデックス・オープン 21,781,408円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 37,522,428円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 55,208,386円
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2021年 4月20日現在
区分
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 6,055,242円
グローバル経済コア 196,657,603円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 20,727,331円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 4,583,361円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 839,040円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 637,828円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 193,338円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 204,638円
FOFs用 国内債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 76,957,681,134円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 33,141,415円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年 4月20日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △5,102,196,300
地方債証券 △143,077,214
特殊債券 △223,509,245
社債券 71,842,220
合計 △5,396,940,539
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
国債証券 第412回利付国債(2年) 780,000,000 781,840,800
第413回利付国債(2年) 1,640,000,000 1,644,198,400
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第414回利付国債(2年) 2,360,000,000 2,366,490,000
第415回利付国債(2年) 1,060,000,000 1,063,116,400
第416回利付国債(2年) 4,720,000,000 4,734,820,800
第417回利付国債(2年) 4,240,000,000 4,254,416,000
第418回利付国債(2年) 1,040,000,000 1,043,744,000
第419回利付国債(2年) 740,000,000 742,812,000
第420回利付国債(2年) 1,250,000,000 1,255,000,000
第421回利付国債(2年) 590,000,000 592,478,000
第422回利付国債(2年) 130,000,000 130,581,100
第423回利付国債(2年) 370,000,000 370,973,100
第132回利付国債(5年) 4,770,000,000 4,782,211,200
第133回利付国債(5年) 4,380,000,000 4,393,972,200
第134回利付国債(5年) 5,700,000,000 5,721,831,000
第135回利付国債(5年) 4,080,000,000 4,097,952,000
第136回利付国債(5年) 4,010,000,000 4,030,009,900
第137回利付国債(5年) 6,760,000,000 6,798,464,400
第138回利付国債(5年) 7,050,000,000 7,095,261,000
第139回利付国債(5年) 5,770,000,000 5,810,447,700
第140回利付国債(5年) 7,300,000,000 7,355,626,000
第141回利付国債(5年) 7,790,000,000 7,852,787,400
第142回利付国債(5年) 5,540,000,000 5,587,921,000
第143回利付国債(5年) 3,300,000,000 3,329,832,000
第144回利付国債(5年) 6,620,000,000 6,682,294,200
第145回利付国債(5年) 8,240,000,000 8,320,422,400
第146回利付国債(5年) 2,460,000,000 2,484,206,400
第147回利付国債(5年) 120,000,000 120,621,600
第1回利付国債(40年) 400,000,000 581,652,000
第2回利付国債(40年) 1,130,000,000 1,594,667,300
第3回利付国債(40年) 550,000,000 779,295,000
第4回利付国債(40年) 1,200,000,000 1,708,584,000
第5回利付国債(40年) 1,070,000,000 1,474,064,100
第6回利付国債(40年) 1,260,000,000 1,712,478,600
第7回利付国債(40年) 1,040,000,000 1,361,911,200
第8回利付国債(40年) 1,230,000,000 1,509,394,500
第9回利付国債(40年) 1,220,000,000 1,123,620,000
第10回利付国債(40年) 2,370,000,000 2,557,395,900
第11回利付国債(40年) 1,790,000,000 1,875,508,300
第12回利付国債(40年) 1,710,000,000 1,619,660,700
第13回利付国債(40年) 2,250,000,000 2,128,635,000
第323回利付国債(10年) 1,930,000,000 1,952,947,700
第324回利付国債(10年) 2,740,000,000 2,769,372,800
第325回利付国債(10年) 2,920,000,000 2,958,310,400
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第326回利付国債(10年) 3,120,000,000 3,162,962,400
第327回利付国債(10年) 3,190,000,000 3,239,253,600
第328回利付国債(10年) 3,400,000,000 3,447,226,000
第329回利付国債(10年) 3,210,000,000 3,274,777,800
第330回利付国債(10年) 1,900,000,000 1,943,054,000
第331回利付国債(10年) 900,000,000 916,029,000
第332回利付国債(10年) 4,800,000,000 4,895,040,000
第333回利付国債(10年) 3,030,000,000 3,095,538,900
第334回利付国債(10年) 5,090,000,000 5,209,716,800
第335回利付国債(10年) 2,450,000,000 2,502,944,500
第336回利付国債(10年) 1,050,000,000 1,074,360,000
第337回利付国債(10年) 2,850,000,000 2,895,115,500
第338回利付国債(10年) 3,060,000,000 3,123,770,400
第339回利付国債(10年) 4,850,000,000 4,956,554,500
第340回利付国債(10年) 6,320,000,000 6,465,865,600
第341回利付国債(10年) 2,160,000,000 2,201,515,200
第342回利付国債(10年) 5,380,000,000 5,433,100,600
第343回利付国債(10年) 4,820,000,000 4,867,477,000
第344回利付国債(10年) 6,640,000,000 6,706,798,400
第345回利付国債(10年) 3,340,000,000 3,374,201,600
第346回利付国債(10年) 6,350,000,000 6,415,976,500
第347回利付国債(10年) 3,880,000,000 3,920,817,600
第348回利付国債(10年) 4,880,000,000 4,931,874,400
第349回利付国債(10年) 4,130,000,000 4,174,191,000
第350回利付国債(10年) 8,060,000,000 8,143,824,000 代用有価証券
100,000,000円
第351回利付国債(10年) 4,610,000,000 4,656,330,500
第352回利付国債(10年) 3,660,000,000 3,695,355,600
第353回利付国債(10年) 4,470,000,000 4,511,168,700
第354回利付国債(10年) 4,790,000,000 4,831,720,900
第355回利付国債(10年) 4,270,000,000 4,304,843,200
第356回利付国債(10年) 4,830,000,000 4,866,514,800
第357回利付国債(10年) 2,670,000,000 2,688,476,400
第358回利付国債(10年) 3,790,000,000 3,813,573,800
第359回利付国債(10年) 3,130,000,000 3,145,681,300
第360回利付国債(10年) 6,550,000,000 6,577,575,500
第361回利付国債(10年) 4,740,000,000 4,753,651,200
第362回利付国債(10年) 220,000,000 220,431,200
第1回利付国債(30年) 110,000,000 135,693,800
第2回利付国債(30年) 160,000,000 193,585,600
第3回利付国債(30年) 120,000,000 144,598,800
第4回利付国債(30年) 110,000,000 139,834,200
第5回利付国債(30年) 50,000,000 60,629,000
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第6回利付国債(30年) 350,000,000 434,532,000
第7回利付国債(30年) 180,000,000 222,904,800
第8回利付国債(30年) 350,000,000 416,255,000
第9回利付国債(30年) 240,000,000 274,550,400
第10回利付国債(30年) 160,000,000 177,580,800
第11回利付国債(30年) 260,000,000 307,775,000
第12回利付国債(30年) 190,000,000 234,731,700
第13回利付国債(30年) 290,000,000 355,577,700
第14回利付国債(30年) 800,000,000 1,024,112,000
第15回利付国債(30年) 340,000,000 440,867,800
第16回利付国債(30年) 200,000,000 260,102,000
第17回利付国債(30年) 770,000,000 994,016,100
第18回利付国債(30年) 345,000,000 441,869,100
第19回利付国債(30年) 530,000,000 680,959,900
第20回利付国債(30年) 480,000,000 632,040,000
第21回利付国債(30年) 500,000,000 645,460,000
第22回利付国債(30年) 400,000,000 529,384,000
第23回利付国債(30年) 430,000,000 570,519,700
第24回利付国債(30年) 380,000,000 505,791,400
第25回利付国債(30年) 350,000,000 456,442,000
第26回利付国債(30年) 1,140,000,000 1,508,163,000
第27回利付国債(30年) 1,670,000,000 2,246,584,200
第28回利付国債(30年) 2,140,000,000 2,893,108,800
第29回利付国債(30年) 1,670,000,000 2,239,336,400
第30回利付国債(30年) 1,770,000,000 2,353,746,000
第31回利付国債(30年) 1,100,000,000 1,449,569,000
第32回利付国債(30年) 1,560,000,000 2,092,162,800
第33回利付国債(30年) 1,820,000,000 2,351,003,200
第34回利付国債(30年) 1,795,000,000 2,395,319,800
第35回利付国債(30年) 2,240,000,000 2,916,457,600
第36回利付国債(30年) 2,030,000,000 2,651,667,200
第37回利付国債(30年) 2,070,000,000 2,671,956,000
第38回利付国債(30年) 1,500,000,000 1,911,510,000
第39回利付国債(30年) 1,500,000,000 1,946,190,000
第40回利付国債(30年) 1,210,000,000 1,545,762,900
第41回利付国債(30年) 990,000,000 1,245,806,100
第42回利付国債(30年) 1,520,000,000 1,914,637,600
第43回利付国債(30年) 1,390,000,000 1,752,637,100
第44回利付国債(30年) 1,220,000,000 1,539,786,400
第45回利付国債(30年) 1,120,000,000 1,365,672,000
第46回利付国債(30年) 1,750,000,000 2,135,175,000
第47回利付国債(30年) 1,350,000,000 1,679,197,500
第48回利付国債(30年) 1,990,000,000 2,387,502,500
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第49回利付国債(30年) 1,440,000,000 1,728,360,000
第50回利付国債(30年) 1,840,000,000 1,951,467,200
第51回利付国債(30年) 1,810,000,000 1,706,196,500
第52回利付国債(30年) 1,940,000,000 1,918,369,000
第53回利付国債(30年) 880,000,000 889,891,200
第54回利付国債(30年) 2,110,000,000 2,232,147,900
第55回利付国債(30年) 1,540,000,000 1,628,057,200
第56回利付国債(30年) 1,680,000,000 1,774,819,200
第57回利付国債(30年) 1,550,000,000 1,636,304,000
第58回利付国債(30年) 1,890,000,000 1,993,742,100
第59回利付国債(30年) 620,000,000 638,203,200
第60回利付国債(30年) 2,700,000,000 2,911,248,000
第61回利付国債(30年) 1,660,000,000 1,703,425,600
第62回利付国債(30年) 20,000,000 19,475,200
第63回利付国債(30年) 1,160,000,000 1,097,487,600
第64回利付国債(30年) 2,650,000,000 2,500,063,000
第65回利付国債(30年) 860,000,000 809,999,600
第66回利付国債(30年) 1,030,000,000 968,498,700
第67回利付国債(30年) 1,410,000,000 1,397,845,800
第68回利付国債(30年) 1,970,000,000 1,950,477,300
第69回利付国債(30年) 790,000,000 802,813,800
第56回利付国債(20年) 150,000,000 153,706,500
第57回利付国債(20年) 240,000,000 245,652,000
第58回利付国債(20年) 300,000,000 308,619,000
第59回利付国債(20年) 200,000,000 206,092,000
第60回利付国債(20年) 350,000,000 358,907,500
第61回利付国債(20年) 240,000,000 245,174,400
第62回利付国債(20年) 320,000,000 326,422,400
第63回利付国債(20年) 200,000,000 208,354,000
第64回利付国債(20年) 320,000,000 335,744,000
第65回利付国債(20年) 220,000,000 231,976,800
第66回利付国債(20年) 330,000,000 347,080,800
第67回利付国債(20年) 130,000,000 137,714,200
第68回利付国債(20年) 190,000,000 202,940,900
第69回利付国債(20年) 390,000,000 415,424,100
第70回利付国債(20年) 400,000,000 432,152,000
第71回利付国債(20年) 200,000,000 214,806,000
第72回利付国債(20年) 630,000,000 678,207,600
第73回利付国債(20年) 360,000,000 388,242,000
第74回利付国債(20年) 200,000,000 216,426,000
第75回利付国債(20年) 130,000,000 141,371,100
第76回利付国債(20年) 270,000,000 291,494,700
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第77回利付国債(20年) 290,000,000 314,226,600
第78回利付国債(20年) 170,000,000 184,371,800
第79回利付国債(20年) 270,000,000 293,954,400
第80回利付国債(20年) 220,000,000 240,440,200
第81回利付国債(20年) 390,000,000 426,613,200
第82回利付国債(20年) 600,000,000 658,992,000
第83回利付国債(20年) 290,000,000 319,980,200
第84回利付国債(20年) 470,000,000 516,384,300
第85回利付国債(20年) 290,000,000 321,415,700
第86回利付国債(20年) 210,000,000 234,822,000
第87回利付国債(20年) 550,000,000 612,293,000
第88回利付国債(20年) 420,000,000 472,080,000
第89回利付国債(20年) 350,000,000 391,583,500
第90回利付国債(20年) 630,000,000 708,327,900
第91回利付国債(20年) 450,000,000 508,396,500
第92回利付国債(20年) 880,000,000 989,181,600
第93回利付国債(20年) 410,000,000 460,520,200
第94回利付国債(20年) 610,000,000 688,787,600
第95回利付国債(20年) 610,000,000 699,499,200
第96回利付国債(20年) 1,590,000,000 1,803,600,600
第97回利付国債(20年) 400,000,000 458,376,000
第98回利付国債(20年) 440,000,000 501,375,600
第99回利付国債(20年) 1,290,000,000 1,476,469,500
第100回利付国債(20年) 480,000,000 554,908,800
第101回利付国債(20年) 715,000,000 836,499,950
第102回利付国債(20年) 1,260,000,000 1,480,890,600
第103回利付国債(20年) 400,000,000 467,248,000
第104回利付国債(20年) 160,000,000 184,600,000
第105回利付国債(20年) 1,180,000,000 1,366,817,600
第106回利付国債(20年) 380,000,000 442,985,000
第107回利付国債(20年) 260,000,000 302,317,600
第108回利付国債(20年) 660,000,000 757,284,000
第109回利付国債(20年) 520,000,000 598,644,800
第110回利付国債(20年) 1,100,000,000 1,283,788,000
第111回利付国債(20年) 970,000,000 1,144,221,700
第112回利付国債(20年) 790,000,000 925,445,500
第113回利付国債(20年) 1,720,000,000 2,022,290,000
第114回利付国債(20年) 2,330,000,000 2,749,236,900
第115回利付国債(20年) 700,000,000 832,006,000
第116回利付国債(20年) 1,490,000,000 1,777,391,200
第117回利付国債(20年) 1,080,000,000 1,278,709,200
第118回利付国債(20年) 660,000,000 778,113,600
第119回利付国債(20年) 530,000,000 615,171,000
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第120回利付国債(20年) 1,570,000,000 1,793,630,800
第121回利付国債(20年) 1,500,000,000 1,760,070,000
第122回利付国債(20年) 940,000,000 1,094,169,400
第123回利付国債(20年) 1,870,000,000 2,235,510,200
第124回利付国債(20年) 610,000,000 723,374,600
第125回利付国債(20年) 820,000,000 991,445,600
第126回利付国債(20年) 730,000,000 868,262,000
第127回利付国債(20年) 1,020,000,000 1,203,151,200
第128回利付国債(20年) 970,000,000 1,147,413,000
第129回利付国債(20年) 890,000,000 1,043,809,800
第130回利付国債(20年) 1,285,000,000 1,510,980,100
第131回利付国債(20年) 1,000,000,000 1,165,540,000
第132回利付国債(20年) 1,160,000,000 1,355,146,800
第133回利付国債(20年) 1,230,000,000 1,449,899,400
第134回利付国債(20年) 1,130,000,000 1,335,196,700
第135回利付国債(20年) 1,030,000,000 1,205,934,300
第136回利付国債(20年) 1,450,000,000 1,682,043,500
第137回利付国債(20年) 1,090,000,000 1,279,016,900
第138回利付国債(20年) 620,000,000 713,861,800
第139回利付国債(20年) 730,000,000 848,552,000
第140回利付国債(20年) 2,200,000,000 2,587,090,000
第141回利付国債(20年) 1,780,000,000 2,097,516,400
第142回利付国債(20年) 1,040,000,000 1,237,444,000
第143回利付国債(20年) 1,450,000,000 1,695,064,500
第144回利付国債(20年) 1,740,000,000 2,013,719,400
第145回利付国債(20年) 2,595,000,000 3,071,831,250
第146回利付国債(20年) 2,780,000,000 3,297,191,200
第147回利付国債(20年) 2,150,000,000 2,528,056,000
第148回利付国債(20年) 2,470,000,000 2,877,797,000
第149回利付国債(20年) 2,860,000,000 3,336,876,400
第150回利付国債(20年) 3,810,000,000 4,401,616,800
第151回利付国債(20年) 1,495,000,000 1,689,364,950
第152回利付国債(20年) 3,290,000,000 3,720,200,400
第153回利付国債(20年) 2,570,000,000 2,945,194,300
第154回利付国債(20年) 2,720,000,000 3,081,705,600
第155回利付国債(20年) 2,800,000,000 3,092,712,000
第156回利付国債(20年) 2,560,000,000 2,603,955,200
第157回利付国債(20年) 2,780,000,000 2,741,663,800
第158回利付国債(20年) 1,920,000,000 1,978,022,400
第159回利付国債(20年) 2,930,000,000 3,061,498,400
第160回利付国債(20年) 2,480,000,000 2,626,667,200
第161回利付国債(20年) 1,810,000,000 1,887,884,300
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第162回利付国債(20年) 450,000,000 468,918,000
第163回利付国債(20年) 2,610,000,000 2,717,010,000
第164回利付国債(20年) 1,780,000,000 1,822,631,000
第165回利付国債(20年) 1,640,000,000 1,677,113,200
第166回利付国債(20年) 900,000,000 949,365,000
第167回利付国債(20年) 2,770,000,000 2,825,012,200
第168回利付国債(20年) 2,430,000,000 2,432,016,900
第169回利付国債(20年) 1,690,000,000 1,659,968,700
第170回利付国債(20年) 2,360,000,000 2,313,555,200
第171回利付国債(20年) 1,290,000,000 1,263,193,800
第172回利付国債(20年) 2,850,000,000 2,837,517,000
第173回利付国債(20年) 3,250,000,000 3,232,710,000
第174回利付国債(20年) 2,420,000,000 2,404,826,600
第175回利付国債(20年) 1,190,000,000 1,204,006,300
国債証券合計 486,890,000,000 520,875,485,450
地方債証券 第3回東京都公募公債(20年) 100,000,000 106,535,000
第6回東京都公募公債(20年) 100,000,000 107,762,000
第9回東京都公募公債(30年) 100,000,000 132,691,000
第11回東京都公募公債(30年) 100,000,000 131,406,000
第13回東京都公募公債(30年) 100,000,000 127,662,000
第15回東京都公募公債(30年) 100,000,000 126,754,000
第16回東京都公募公債(20年) 300,000,000 343,866,000
第17回東京都公募公債(20年) 100,000,000 115,275,000
第19回東京都公募公債(20年) 100,000,000 116,492,000
第19回東京都公募公債(30年) 100,000,000 100,386,000
第26回東京都公募公債(20年) 200,000,000 233,498,000
第27回東京都公募公債(20年) 200,000,000 232,954,000
第33回東京都公募公債(5年) 200,000,000 199,998,000
第716回東京都公募公債 100,000,000 101,259,000
第717回東京都公募公債 100,000,000 101,177,000
第720回東京都公募公債 100,000,000 101,852,000
第726回東京都公募公債 200,000,000 203,820,000
第728回東京都公募公債 100,000,000 101,696,000
第751回東京都公募公債 100,000,000 101,678,000
第765回東京都公募公債 100,000,000 100,913,000
第770回東京都公募公債 100,000,000 100,705,000
第781回東京都公募公債 300,000,000 301,815,000
第800回東京都公募公債 200,000,000 199,228,000
平成24年度第14回北海道公募公債 100,000,000 101,441,000
平成27年度第15回北海道公募公債 100,000,000 100,970,000
平成28年度第1回北海道公募公債 100,000,000 100,326,000
平成28年度第14回北海道公募公債 100,000,000 101,019,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
平成30年度第14回北海道公募公債 200,000,000 201,374,000
第29回1号宮城県公募公債(10年) 100,000,000 101,673,000
第4回神奈川県公募公債(30年) 200,000,000 271,170,000
第11回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 116,200,000
第15回神奈川県公募公債(20年) 200,000,000 233,976,000
第20回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 116,378,000
第27回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 114,311,000
第210回神奈川県公募公債 200,000,000 203,196,000
第218回神奈川県公募公債 100,000,000 100,862,000
第226回神奈川県公募公債 100,000,000 100,824,000
第227回神奈川県公募公債 100,000,000 100,705,000
第243回神奈川県公募公債 200,000,000 199,142,000
第6回大阪府公募公債(20年) 200,000,000 233,708,000
第7回大阪府公募公債(20年) 200,000,000 233,768,000
第10回大阪府公募公債(20年) 100,000,000 116,594,000
第361回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 101,063,000
第371回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 101,118,000
第375回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 101,909,000
第377回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 101,780,000
第389回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 101,778,000
第395回大阪府公募公債(10年) 151,000,000 153,486,970
第399回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 102,193,000
第402回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 102,170,000
第407回大阪府公募公債(10年) 156,000,000 156,546,000
第410回大阪府公募公債(10年) 200,000,000 199,484,000
第439回大阪府公募公債(10年) 500,000,000 503,355,000
第440回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 100,736,000
平成21年度第3回京都府公募公債(20 100,000,000 117,400,000
年)
平成23年度第5回京都府公募公債(20 100,000,000 116,520,000
年)
平成25年度第7回京都府公募公債 100,000,000 101,896,000
平成27年度第4回京都府公募公債 100,000,000 102,239,000
平成28年度第5回京都府公募公債(20 100,000,000 99,304,000
年)
平成29年度第5回京都府公募公債(20 100,000,000 103,524,000
年)
第1回兵庫県公募公債(12年) 100,000,000 103,419,000
第2回兵庫県公募公債(20年) 100,000,000 114,642,000
第3回兵庫県公募公債(12年) 100,000,000 102,132,000
第6回兵庫県公募公債(15年) 400,000,000 436,372,000
第7回兵庫県公募公債(15年) 100,000,000 107,776,000
第8回兵庫県公募公債(15年) 100,000,000 107,766,000
第9回兵庫県公募公債(20年) 400,000,000 471,984,000
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平成24年度第15回兵庫県公募公債 200,000,000 201,916,000
平成25年度第4回兵庫県公募公債 100,000,000 101,850,000
平成26年度第17回兵庫県公募公債 100,000,000 101,675,000
第35回兵庫県公募公債(20年) 100,000,000 102,278,000
令和元年度第17回兵庫県公募公債 300,000,000 300,390,000
第9回静岡県公募公債(30年) 100,000,000 120,964,000
第12回静岡県公募公債(30年) 100,000,000 104,072,000
第15回静岡県公募公債(20年) 100,000,000 116,593,000
第18回静岡県公募公債(20年) 100,000,000 115,210,000
平成24年度第10回静岡県公募公債 100,000,000 101,273,000
平成29年度第5回静岡県公募公債 100,000,000 100,767,000
平成29年度第8回静岡県公募公債 100,000,000 100,889,000
平成29年度第11回静岡県公募公債 100,000,000 100,957,000
平成29年度第14回静岡県公募公債(5 100,000,000 100,047,000
年)
平成21年度第5回愛知県公募公債(20 100,000,000 117,707,000
年)
平成24年度第18回愛知県公募公債(10 150,000,000 152,193,000
年)
平成24年度第19回愛知県公募公債(10 100,000,000 101,208,000
年)
平成25年度第2回愛知県公募公債(10 100,000,000 101,131,000
年)
平成26年度第3回愛知県公募公債(10 100,000,000 101,967,000
年)
平成27年度第17回愛知県公募公債(10 100,000,000 101,765,000
年)
平成28年度第5回愛知県公募公債(10 100,000,000 100,155,000
年)
平成29年度第6回愛知県公募公債(10 200,000,000 201,936,000
年)
平成29年度第12回愛知県公募公債(20 300,000,000 309,135,000
年)
平成30年度第1回愛知県公募公債(10 100,000,000 100,768,000
年)
平成30年度第6回愛知県公募公債(30 100,000,000 102,947,000
年)
令和元年度第16回愛知県公募公債(10 200,000,000 199,300,000
年)
令和2年度第7回愛知県公募公債(10年) 100,000,000 100,000,000
平成20年度第1回広島県公募公債(20 100,000,000 116,717,000
年)
平成21年度第1回広島県公募公債(20 200,000,000 234,022,000
年)
平成24年度第4回広島県公募公債 100,000,000 101,278,000
平成27年度第4回広島県公募公債 125,230,000 127,904,912
平成29年度第1回広島県公募公債 100,000,000 100,667,000
第3回埼玉県公募公債(20年) 100,000,000 114,452,000
第5回埼玉県公募公債(20年) 100,000,000 115,711,000
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第6回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 232,254,000
第6回埼玉県公募公債(30年) 100,000,000 107,708,000
第7回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 235,600,000
第8回埼玉県公募公債(15年) 200,000,000 200,056,000
第10回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 233,976,000
第18回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 198,656,000
平成24年度第9回埼玉県公募公債 100,000,000 101,478,000
平成25年度第11回埼玉県公募公債 100,000,000 101,875,000
平成27年度第7回埼玉県公募公債 100,000,000 102,148,000
平成28年度第6回埼玉県公募公債 100,000,000 100,244,000
平成28年度第9回埼玉県公募公債 100,000,000 101,131,000
平成29年度第4回埼玉県公募公債 100,000,000 100,768,000
平成19年度第1回福岡県公募公債(20 100,000,000 114,603,000
年)
平成20年度第2回福岡県公募公債(20 100,000,000 114,970,000
年)
平成22年度第1回福岡県公募公債(15 100,000,000 107,607,000
年)
平成23年度第1回福岡県公募公債(20 100,000,000 118,292,000
年)
平成23年度第1回福岡県公募公債(15 100,000,000 108,024,000
年)
平成24年度第1回福岡県公募公債(30 100,000,000 131,980,000
年)
平成26年度第4回福岡県公募公債(20 100,000,000 112,541,000
年)
平成27年度第7回福岡県公募公債 100,000,000 102,124,000
平成30年度第1回福岡県公募公債(30 100,000,000 102,947,000
年)
平成30年度第1回福岡県公募公債(20 100,000,000 103,373,000
年)
令和2年度第1回福岡県公募公債 300,000,000 300,270,000
第5回千葉県公募公債(20年) 200,000,000 232,254,000
第6回千葉県公募公債(20年) 100,000,000 117,148,000
第13回千葉県公募公債(20年) 100,000,000 116,593,000
平成25年度第5回千葉県公募公債 100,000,000 101,936,000
平成26年度第7回千葉県公募公債 100,000,000 101,594,000
平成27年度第1回千葉県公募公債 100,000,000 102,183,000
平成28年度第4回千葉県公募公債 100,000,000 100,243,000
平成28年度第6回千葉県公募公債 120,000,000 120,861,600
令和元年度第7回千葉県公募公債 300,000,000 298,686,000
令和3年度第1回長野県公募公債(10年) 100,000,000 100,344,000
平成29年度第1回岐阜県公募公債(10 100,000,000 100,909,000
年)
第110回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,960,000
第112回共同発行市場公募地方債 220,000,000 222,290,200
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第113回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,034,000
第116回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,255,000
第117回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,360,000
第119回共同発行市場公募地方債 400,000,000 405,804,000
第121回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,117,000
第125回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,778,000
第127回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,673,000
第128回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,676,000
第130回共同発行市場公募地方債 200,000,000 204,124,000
第131回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,836,000
第132回共同発行市場公募地方債 300,000,000 305,664,000
第136回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,942,000
第137回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,838,000
第140回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,762,000
第145回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,136,000
第146回共同発行市場公募地方債 200,000,000 204,398,000
第148回共同発行市場公募地方債 125,400,000 128,274,168
第152回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,228,000
第156回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,443,000
第157回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,350,000
第159回共同発行市場公募地方債 200,000,000 200,310,000
第160回共同発行市場公募地方債 200,000,000 200,104,000
第161回共同発行市場公募地方債 400,000,000 400,424,000
第164回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,971,000
第166回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,718,000
第167回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,108,000
第171回共同発行市場公募地方債 200,000,000 201,476,000
第174回共同発行市場公募地方債 194,300,000 195,294,816
第175回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,973,000
第181回共同発行市場公募地方債 300,000,000 302,196,000
平成24年度第2回熊本県公募公債(10 200,000,000 202,382,000
年)
平成29年度第1回熊本県公募公債(5年) 100,000,000 99,993,000
平成29年度第1回静岡市公募公債 100,000,000 101,018,000
第13回大阪市公募公債(20年) 200,000,000 235,268,000
第22回大阪市公募公債(20年) 300,000,000 299,010,000
第24回大阪市公募公債(20年) 100,000,000 104,070,000
平成29年度第1回大阪市公募公債(5年) 100,000,000 99,995,000
第1回名古屋市公募公債(30年) 100,000,000 129,960,000
第5回名古屋市公募公債(30年) 100,000,000 134,692,000
第9回名古屋市公募公債(20年) 100,000,000 115,123,000
第11回名古屋市公募公債(30年) 100,000,000 125,803,000
第481回名古屋市公募公債(10年) 100,000,000 101,216,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第499回名古屋市公募公債(10年) 100,000,000 101,005,000
第512回名古屋市公募公債(10年) 300,000,000 300,270,000
平成24年度第2回京都市公募公債 122,500,000 123,886,700
平成24年度第4回京都市公募公債 100,000,000 101,182,000
平成24年度第5回京都市公募公債 100,000,000 101,496,000
平成28年度第6回京都市公募公債 200,000,000 201,438,000
平成18年度第3回神戸市公募公債(20 120,000,000 135,460,800
年)
平成20年度第1回神戸市公募公債(20 200,000,000 232,550,000
年)
平成21年度第11回神戸市公募公債(20 100,000,000 118,354,000
年)
平成24年度第12回神戸市公募公債(20 100,000,000 116,884,000
年)
令和2年度第9回神戸市公募公債(30年) 100,000,000 99,246,000
第5回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 108,975,000
第20回横浜市公募公債(20年) 300,000,000 350,265,000
平成28年度第4回横浜市公募公債 100,000,000 100,688,000
平成29年度第2回横浜市公募公債 100,000,000 101,087,000
平成30年度第1回横浜市公募公債 100,000,000 100,869,000
平成30年度第4回横浜市公募公債 200,000,000 203,036,000
第30回横浜市公募公債(20年) 200,000,000 228,220,000
令和2年度第1回横浜市公募公債 300,000,000 300,270,000
平成23年度第9回札幌市公募公債(15 100,000,000 108,337,000
年)
平成24年度第10回札幌市公募公債(10 100,000,000 101,309,000
年)
平成26年度第9回札幌市公募公債(10 100,000,000 101,521,000
年)
第11回川崎市公募公債(20年) 100,000,000 115,876,000
第89回川崎市公募公債 100,000,000 100,592,000
平成26年度第2回北九州市公募公債 100,000,000 101,566,000
平成27年度第2回北九州市公募公債 100,000,000 102,161,000
平成28年度第1回北九州市公募公債 100,000,000 100,298,000
平成21年度第3回福岡市公募公債(20 100,000,000 116,972,000
年)
平成25年度第6回福岡市公募公債(20 100,000,000 115,460,000
年)
平成26年度第5回福岡市公募公債 200,000,000 203,686,000
平成30年度第5回福岡市公募公債(5年) 200,000,000 200,068,000
平成30年度第9回福岡市公募公債(10 100,000,000 101,526,000
年)
平成25年度第3回広島市公募公債 150,000,000 152,796,000
平成26年度第2回広島市公募公債 100,000,000 101,623,000
平成28年度第4回広島市公募公債 105,000,000 105,654,150
平成29年度第6回広島市公募公債 170,000,000 171,912,500
令和元年度第6回広島市公募公債 550,000,000 549,274,000
151/340
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
令和2年度第3回広島市公募公債(5年) 200,000,000 200,060,000
令和元年度第5回千葉市公募公債 200,000,000 199,124,000
平成24年度第1回徳島県公募公債 100,000,000 101,280,000
平成24年度第2回岡山県公募公債(10 150,000,000 151,933,500
年)
平成24年度第1回岡山市公募公債(10 200,000,000 202,956,000
年)
平成26年度第1回岡山県公募公債(10 200,000,000 202,380,000
年)
第113回福岡北九州高速道路債券 100,000,000 114,392,000
地方債証券合計 31,809,430,000 33,540,860,316
特殊債券 第2回政府保証新関西国際空港債券 102,000,000 103,944,120
第19回政府保証株式会社日本政策投資銀行 410,000,000 415,280,800
社債
第22回政府保証日本政策投資銀行債券 300,000,000 314,220,000
第37回政府保証株式会社日本政策投資銀行 100,000,000 100,366,000
社債
第119回株式会社日本政策投資銀行無担保 300,000,000 299,919,000
社債
第129回株式会社日本政策投資銀行無担保 100,000,000 96,621,000
社債
第5回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 110,131,000
第14回道路債券 100,000,000 103,161,000
第17回道路債券 100,000,000 102,544,000
第21回道路債券 100,000,000 129,138,000
第27回道路債券 400,000,000 427,908,000
第28回道路債券 200,000,000 262,074,000
第33回道路債券 200,000,000 265,952,000
第34回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 115,589,000
券
第36回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 151,868,000
券
第37回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 116,385,000
券
第42回道路債券 100,000,000 108,549,000
第47回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 117,964,000
券
第84回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 144,388,000
済機構債券
第90回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 233,676,000
済機構債券
第94回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 117,984,000
済機構債券
第95回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 116,767,000
券
第102回日本高速道路保有・債務返済機構 200,000,000 202,492,000
債券
第104回日本高速道路保有・債務返済機構 900,000,000 912,060,000
債券
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第106回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 101,958,000
債券
第109回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 131,444,000
返済機構債券
第112回日本高速道路保有・債務返済機構 300,000,000 305,361,000
債券
第115回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 101,724,000
債券
第125回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 118,904,000
返済機構債券
第131回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 114,142,000
債券
第144回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 101,634,000
債券
第153回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 131,450,000
債券
第158回日本高速道路保有・債務返済機構 200,000,000 223,502,000
債券
第163回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 202,028,000
返済機構債券
第166回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,080,000
返済機構債券
第170回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,106,000
返済機構債券
第180回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 303,771,000
返済機構債券
第181回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 116,345,000
返済機構債券
第182回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,505,000
返済機構債券
第184回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 304,602,000
返済機構債券
第186回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 202,584,000
返済機構債券
第188回日本高速道路保有・債務返済機構 600,000,000 615,516,000
債券
第189回政府保証日本高速道路保有・債務 302,000,000 305,240,460
返済機構債券
第190回政府保証日本高速道路保有・債務 628,000,000 635,893,960
返済機構債券
第193回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 203,826,000
返済機構債券
第200回政府保証日本高速道路保有・債務 148,000,000 150,860,840
返済機構債券
第202回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,745,000
返済機構債券
第204回政府保証日本高速道路保有・債務 265,800,000 270,382,392
返済機構債券
第207回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 203,678,000
返済機構債券
第208回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 109,654,000
債券
422,000,000 430,659,440
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第209回政府保証日本高速道路保有・債務
返済機構債券
第213回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,866,000
返済機構債券
第214回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 230,288,000
返済機構債券
第215回政府保証日本高速道路保有・債務 102,000,000 104,018,580
返済機構債券
第220回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,004,000
返済機構債券
第222回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,919,000
返済機構債券
第228回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 228,918,000
返済機構債券
第229回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,847,000
返済機構債券
第234回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,662,000
返済機構債券
第236回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 303,459,000
返済機構債券
第239回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 111,444,000
返済機構債券
第242回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 224,516,000
返済機構債券
第266回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 202,962,000
返済機構債券
第269回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,655,000
返済機構債券
第277回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 94,758,000
返済機構債券
第294回政府保証日本高速道路保有・債務 107,000,000 106,909,050
返済機構債券
第297回政府保証日本高速道路保有・債務 316,000,000 317,074,400
返済機構債券
第300回政府保証日本高速道路保有・債務 205,000,000 206,063,950
返済機構債券
第306回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,682,000
返済機構債券
第309回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 201,322,000
返済機構債券
第321回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,762,000
返済機構債券
第339回政府保証日本高速道路保有・債務 120,000,000 121,230,000
返済機構債券
第348回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 201,346,000
返済機構債券
第361回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 309,750,000
返済機構債券
第363回政府保証日本高速道路保有・債務 214,000,000 216,469,560
返済機構債券
第2回公営企業債券(30年) 300,000,000 376,752,000
第3回公営企業債券(20年) 210,000,000 214,090,800
第3回地方公共団体金融機構債券(15年) 100,000,000 108,049,000
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第5回公営企業債券(30年) 300,000,000 392,676,000
第7回公営企業債券(20年) 100,000,000 106,348,000
第7回公営企業債券(30年) 100,000,000 131,403,000
第8回公営企業債券(20年) 40,000,000 42,591,200
第8回公営企業債券(30年) 100,000,000 129,428,000
第8回地方公共団体金融機構債券(20年) 200,000,000 233,786,000
第11回地方公共団体金融機構債券(30 200,000,000 195,582,000
年)
第19回地方公共団体金融機構債券(20 200,000,000 233,580,000
年)
第24回地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 116,021,000
年)
第37回地方公共団体金融機構債券 300,000,000 302,982,000
第38回地方公共団体金融機構債券 500,000,000 505,210,000
第42回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,263,000
第44回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 202,958,000
第44回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 202,750,000
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,509,000
第46回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 202,584,000
第47回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,063,000
第48回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,232,000
第51回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,912,000
第54回政府保証地方公共団体金融機構債券 105,000,000 106,785,000
第57回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 203,676,000
第58回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,842,000
第58回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,095,000
第65回地方公共団体金融機構債券 300,000,000 305,433,000
第67回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,772,000
第69回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,766,000
第76回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 204,256,000
F77回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 107,881,000
第79回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,711,000
第82回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,048,000
第88回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,000,000
第91回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,366,000
第92回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,516,000
第95回政府保証地方公共団体金融機構債券 251,000,000 252,649,070
F95回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 104,997,000
第98回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,778,000
第99回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,756,000
第105回政府保証地方公共団体金融機構債 110,000,000 111,122,000
券
F107回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 105,307,000
156,000,000 157,692,600
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第111回政府保証地方公共団体金融機構債
券
第113回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 101,147,000
券
第116回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,156,000
F132回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 104,550,000
F146回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 210,042,000
F208回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 104,009,000
F214回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 105,059,000
第7回阪神高速道路債券 100,000,000 108,286,000
第22回阪神高速道路株式会社社債 200,000,000 199,922,000
第4回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 116,995,000
第18回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 119,284,000
第25回政府保証日本政策金融公庫債券 200,000,000 203,050,000
第40回政府保証日本政策金融公庫債券 126,000,000 126,060,480
第46回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 100,779,000
第47回政府保証日本政策金融公庫債券 210,000,000 210,739,200
第53回政府保証日本政策金融公庫債券 187,000,000 189,053,260
第85回株式会社日本政策金融公庫社債 300,000,000 299,943,000
第87回株式会社日本政策金融公庫社債 200,000,000 199,860,000
第117回都市再生債券 200,000,000 211,262,000
第159回都市再生債券 200,000,000 172,506,000
第161回都市再生債券 100,000,000 94,661,000
第5回本州四国連絡橋債券 100,000,000 107,963,000
第344回東京交通債券 100,000,000 103,028,000
第346回東京交通債券 20,000,000 20,476,400
第59回独立行政法人福祉医療機構債券 100,000,000 99,976,000
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 11,764,000 12,059,982
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 12,098,000 12,429,848
券
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 12,350,000 12,729,021
券
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 174,063,000 173,937,674
券
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 124,086,000 124,077,313
券
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 12,218,000 12,551,673
第4回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 13,070,000 13,508,629
券
第4回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 224,310,000 223,686,418
券
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 10,540,000 10,620,841
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 21,990,000 22,351,075
第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 12,975,000 13,402,007
券
第6回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 243,225,000 242,244,803
券
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第7回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 86,511,000 86,430,544
券
第8回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 11,610,000 11,877,030
第8回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 13,580,000 14,084,497
券
第8回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 280,800,000 280,392,840
券
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 11,612,000 11,880,353
第9回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 193,660,000 193,516,691
券
第10回貸付債権担保S種住宅金融支援機構 13,614,000 14,135,688
債券
第12回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 114,469,000
第23回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 17,871,000 18,951,123
第24回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 18,254,000 19,456,938
第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 20,330,000 21,786,441
第28回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 22,192,000 23,624,937
第30回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,310,000 26,043,059
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,971,000 26,699,742
第34回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 53,828,000 57,480,229
第36回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,903,000 12,161,176
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,604,000 26,036,936
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,975,000 12,241,803
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,826,000 12,149,914
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 25,843,000 27,379,883
第46回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,965,000 11,148,444
第46回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 26,423,000 28,093,197
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 25,582,000 27,129,711
第49回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,906,000 13,430,241
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 53,910,000 56,916,560
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 28,961,000 30,602,799
第53回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,727,000 13,176,899
第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 38,798,000 40,993,966
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 36,667,000 38,677,818
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 36,582,000 38,618,519
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 79,660,000 83,901,098
第61回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 108,361,000
第64回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 108,398,000
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 86,862,000 90,717,804
第67回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 44,181,000 46,094,037
第68回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 44,470,000 46,772,656
第69回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 44,943,000 47,329,023
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 38,912,000 40,810,905
第72回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 38,786,000 40,391,740
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第73回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 44,439,000 46,832,928
第75回一般担保住宅金融支援機構債券 150,000,000 177,750,000
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 118,716,000 123,615,409
第79回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 160,096,000 166,703,161
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 45,284,000 47,088,114
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 46,697,000 48,591,964
第87回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 47,342,000 49,128,687
第88回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 116,928,000
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 150,654,000 156,306,538
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 51,513,000 53,235,594
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 108,218,000 111,118,242
第94回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 59,930,000 61,740,485
第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 63,888,000 65,620,642
第97回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 63,522,000 65,564,232
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 196,551,000 203,668,111
第99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 132,038,000 136,675,174
第100回貸付債権担保住宅金融支援機構債 64,297,000 66,439,376
券
第104回貸付債権担保住宅金融支援機構債 69,219,000 71,582,828
券
第107回一般担保住宅金融支援機構債券 400,000,000 403,892,000
第108回貸付債権担保住宅金融支援機構債 75,437,000 75,679,907
券
第113回貸付債権担保住宅金融支援機構債 80,293,000 80,692,056
券
第114回貸付債権担保住宅金融支援機構債 80,325,000 80,553,123
券
第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債 80,610,000 81,179,912
券
第116回貸付債権担保住宅金融支援機構債 80,945,000 81,926,862
券
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債 81,630,000 82,498,543
券
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債 83,278,000 84,054,983
券
第123回貸付債権担保住宅金融支援機構債 84,128,000 85,010,502
券
第124回貸付債権担保住宅金融支援機構債 83,719,000 84,369,496
券
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債 84,064,000 84,713,814
券
第126回貸付債権担保住宅金融支援機構債 84,539,000 85,238,982
券
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債 170,580,000 171,629,067
券
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債 84,655,000 85,299,224
券
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債 172,208,000 173,945,578
券
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債 86,010,000 86,675,717
券
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債 172,418,000 173,476,646
券
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債 87,035,000 87,686,021
券
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債 175,424,000 176,329,187
券
第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債 175,904,000 176,797,592
券
第135回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 129,785,000
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債 89,025,000 90,031,872
券
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債 89,353,000 90,553,010
券
第140回貸付債権担保住宅金融支援機構債 89,319,000 89,747,731
券
第142回貸付債権担保住宅金融支援機構債 181,908,000 181,942,562
券
第143回貸付債権担保住宅金融支援機構債 91,132,000 91,059,094
券
第144回貸付債権担保住宅金融支援機構債 91,220,000 91,278,380
券
第145回貸付債権担保住宅金融支援機構債 183,568,000 183,364,239
券
第146回貸付債権担保住宅金融支援機構債 92,795,000 91,988,611
券
第148回貸付債権担保住宅金融支援機構債 280,344,000 276,478,056
券
第149回貸付債権担保住宅金融支援機構債 187,898,000 185,269,306
券
第153回貸付債権担保住宅金融支援機構債 95,317,000 95,401,832
券
第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債 95,850,000 95,629,545
券
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債 195,796,000 196,428,421
券
第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債 98,616,000 98,764,910
券
第163回貸付債権担保住宅金融支援機構債 197,746,000 198,090,078
券
第164回貸付債権担保住宅金融支援機構債 198,440,000 198,422,140
券
第165回貸付債権担保住宅金融支援機構債 99,453,000 99,737,435
券
第166回貸付債権担保住宅金融支援機構債 199,766,000 201,174,350
券
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債 200,000,000 200,278,000
券
第168回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 102,006,000
第192回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 96,423,000
第294回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 99,999,000
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第59回日本学生支援債券 200,000,000 199,966,000
第60回日本学生支援債券 200,000,000 199,960,000
第62回日本学生支援債券 100,000,000 99,974,000
第6回沖縄振興開発金融公庫債券 100,000,000 108,321,000
い第804号商工債 300,000,000 300,084,000
い第823号商工債 200,000,000 200,676,000
い第829号商工債 200,000,000 200,348,000
い第832号商工債 200,000,000 199,890,000
い第833号商工債 100,000,000 99,857,000
い第843号商工債 200,000,000 200,216,000
第337回信金中金債(5年) 100,000,000 100,126,000
第338回信金中金債(5年) 100,000,000 100,123,000
第339回信金中金債(5年) 200,000,000 200,258,000
第342回信金中金債(5年) 100,000,000 100,146,000
第350回信金中金債(5年) 100,000,000 100,098,000
第360回信金中金債(5年) 200,000,000 199,746,000
第236号商工債(3年) 300,000,000 299,934,000
第2回信金中金債(10年) 100,000,000 102,081,000
第21回国際協力機構債券 100,000,000 117,239,000
第48回東日本高速道路株式会社社債 600,000,000 600,648,000
第64回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,576,000
第67回東日本高速道路株式会社社債 200,000,000 200,430,000
第73回東日本高速道路株式会社社債 500,000,000 499,545,000
第74回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,999,000
第73回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,018,000
第83回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,009,000
第27回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 102,244,000
第28回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 102,282,000
第60回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 101,595,000
券
第92回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 99,920,000
券
第127回鉄道建設・運輸施設整備支援機構 200,000,000 198,670,000
債券
第141回鉄道建設・運輸施設整備支援機構 200,000,000 199,952,000
債券
特殊債券合計 39,523,270,000 41,059,513,356
社債券 第24回フランス相互信用連合銀行(BFC 100,000,000 100,174,000
M)円貨社債
第29回フランス相互信用連合銀行(BFC 300,000,000 299,124,000
M)円貨社債
第2回B・P・C・E・S・A円貨社債 100,000,000 100,080,000
(ソーシャルボンド)
第2回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 100,000,000 100,373,000
非上位円貨社債
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第14回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 100,208,000
エー円貨社債
第15回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 100,202,000
エー円貨社債
第17回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,901,000
エー円貨社債
第12回クレディ・アグリコル・エス・エー 200,000,000 199,934,000
円貨社債
第13回クレディ・アグリコル・エス・エー 100,000,000 100,197,000
円貨社債
第12回ウエストパック・バンキング・コー 400,000,000 399,680,000
ポレーション円貨社債
第8回ソシエテ ジェネラル円貨社債 100,000,000 99,903,000
第39回大成建設株式会社無担保社債 100,000,000 99,850,000
第24回清水建設株式会社無担保社債 100,000,000 100,150,000
第15回株式会社長谷工コーポレーション無 200,000,000 199,398,000
担保社債
第7回住友林業株式会社無担保社債 100,000,000 99,983,000
第7回明治ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 100,216,000
社債
第9回明治ホールディングス株式会社無担保 200,000,000 199,870,000
社債
第11回アサヒグループホールディングス株 100,000,000 100,452,000
式会社無担保社債
第13回アサヒグループホールディングス株 200,000,000 199,928,000
式会社無担保社債
第10回キリンホールディングス株式会社無 100,000,000 101,754,000
担保社債
第24回株式会社ニチレイ無担保社債 100,000,000 100,103,000
第10回日本たばこ産業株式会社社債 100,000,000 100,305,000
第5回ヒューリック株式会社無担保社債 100,000,000 102,070,000
第6回ヒューリック株式会社無担保社債 100,000,000 100,123,000
第2回東急不動産ホールディングス株式会社 100,000,000 101,997,000
無担保社債
第18回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 99,834,000
社無担保社債
第25回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 100,455,000
社無担保社債
第14回株式会社セブン&アイ・ホールディ 200,000,000 200,872,000
ングス無担保社債
第13回旭化成株式会社無担保社債 100,000,000 100,062,000
第35回王子ホールディングス株式会社無担 100,000,000 100,876,000
保社債
第9回イビデン株式会社無担保社債 100,000,000 99,728,000
第4回エア・ウォーター株式会社無担保社債 100,000,000 100,308,000
第24回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 100,491,000
グス無担保社債
第32回株式会社三菱ケミカルホールディン 200,000,000 199,580,000
グス無担保社債
200,000,000 200,650,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第35回株式会社三菱ケミカルホールディン
グス無担保社債
第4回株式会社野村総合研究所無担保社債 100,000,000 100,633,000
第5回株式会社野村総合研究所無担保社債 400,000,000 399,712,000
第7回株式会社野村総合研究所無担保社債 200,000,000 199,710,000
第4回株式会社電通グループ無担保社債 100,000,000 100,163,000
第6回株式会社電通無担保社債 100,000,000 100,336,000
第2回大塚ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 99,995,000
社債
第42回DIC株式会社無担保社債 100,000,000 100,039,000
第13回ヤフー株式会社無担保社債 100,000,000 97,231,000
第14回富士フイルムホールディングス株式 200,000,000 199,944,000
会社無担保社債
第7回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債 100,000,000 102,684,000
第9回JXホールディングス株式会社無担保 100,000,000 102,127,000
社債
第11回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 100,316,000
第13回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 100,267,000
第2回日本製鉄株式会社無担保社債 100,000,000 99,791,000
第28回ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 99,344,000
グス株式会社無担保社
第34回JFEホールディングス株式会社無 300,000,000 300,363,000
担保社債
第33回株式会社豊田自動織機無担保社債 100,000,000 100,062,000
第8回株式会社タダノ無担保社債 100,000,000 99,974,000
第20回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 99,353,000
第21回セイコーエプソン株式会社無担保社 100,000,000 100,206,000
債
第22回セイコーエプソン株式会社無担保社 100,000,000 99,805,000
債
第16回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 100,517,000
第17回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 202,608,000
第20回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 99,998,000
第21回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 100,227,000
第18回株式会社デンソー無担保社債 100,000,000 100,000,000
第19回株式会社デンソー無担保社債 300,000,000 299,625,000
第29回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 101,749,000
第35回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 100,031,000
第11回JA三井リース株式会社無担保社債 100,000,000 100,129,000
第1回明治安田生命2017基金特定目的会 100,000,000 100,141,000
社特定社債
第30回いすゞ自動車株式会社無担保社債 100,000,000 99,971,000
第16回アイシン精機株式会社無担保社債 200,000,000 198,384,000
第12回本田技研工業株式会社無担保社債 200,000,000 199,552,000
第1回明治安田生命2018基金特定目的会 100,000,000 100,156,000
社特定社債
第1回オリックス銀行株式会社無担保社債 100,000,000 99,995,000
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第21回株式会社ニコン無担保社債 100,000,000 101,984,000
第6回大日本印刷株式会社無担保社債 100,000,000 97,024,000
第78回伊藤忠商事株式会社無担保社債 100,000,000 102,167,000
第108回丸紅株式会社無担保社債 100,000,000 100,663,000
第70回三井物産株式会社無担保社債 100,000,000 117,571,000
第73回三井物産株式会社無担保社債 200,000,000 200,402,000
第53回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 100,452,000
第56回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 100,853,000
第22回三菱UFJフィナンシャル・グルー 100,000,000 100,065,000
プ無担保社債(劣後特
第23回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保 100,000,000 118,184,000
社債(劣後特約付)
第88回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保 100,000,000 112,554,000
社債
第141回株式会社三菱東京UFJ銀行無担 100,000,000 101,275,000
保社債
第1回三井住友FG無担保社債(実質破綻時 100,000,000 101,433,000
免除特約・劣後特約)
第11回株式会社セブン銀行無担保社債 100,000,000 101,404,000
第1回みずほFG無担保社債(実質破綻時免 300,000,000 304,389,000
除特約・劣後特約)
第3回みずほリース株式会社無担保社債 100,000,000 100,290,000
第4回みずほリース株式会社無担保社債 100,000,000 100,217,000
第16回NTTファイナンス株式会社無担保 200,000,000 200,874,000
社債
第18回NTTファイナンス株式会社無担保 200,000,000 202,076,000
社債
第29回東京センチュリー株式会社無担保社 100,000,000 99,829,000
債
第57回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 99,688,000
社債
第64回株式会社ホンダファイナンス無担保 200,000,000 199,736,000
社債
第65回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 100,149,000
社債
第67回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 99,949,000
社債
第94回トヨタファイナンス株式会社無担保 100,000,000 99,985,000
社債
第37回リコーリース株式会社無担保社債 300,000,000 299,667,000
第41回リコーリース株式会社無担保社債 100,000,000 99,995,000
第7回イオンフィナンシャルサービス株式会 200,000,000 199,828,000
社無担保社債
第30回株式会社ジャックス無担保社債 100,000,000 100,089,000
第55回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 104,191,000
第77回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 100,371,000
第87回日立キャピタル株式会社無担保社債 200,000,000 199,940,000
第21回三井住友ファイナンス&リース株式 200,000,000 200,568,000
会社無担保社債
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第44回三菱UFJリース株式会社無担保社 100,000,000 100,199,000
債
第52回三菱UFJリース株式会社無担保社 200,000,000 202,008,000
債
第56回三菱UFJリース株式会社無担保社 100,000,000 101,516,000
債
第64回三菱UFJリース株式会社無担保社 100,000,000 101,409,000
債
第31回株式会社大和証券グループ本社無担 100,000,000 99,130,000
保社債
第1回野村ホールディングス株式会社無担保 200,000,000 200,068,000
社債
第66回三井不動産株式会社無担保社債 200,000,000 200,376,000
第120回三菱地所株式会社無担保社債 200,000,000 199,616,000
第131回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 96,183,000
第97回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 102,153,000
第100回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 102,029,000
第13回日本ビルファンド投資法人無担保投 100,000,000 101,948,000
資法人債
第105回東武鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 104,147,000
第124回東武鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 99,702,000
第86回東京急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 99,815,000
第45回京浜急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 100,504,000
第46回京浜急行電鉄株式会社無担保社債 200,000,000 199,636,000
第63回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 103,646,000
第84回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 99,312,000
第86回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 96,625,000
第42回京王電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 101,013,000
第51回京成電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 101,037,000
第47回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 112,616,000
社債
第57回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 200,000,000 233,126,000
社債
第115回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 99,737,000
通社債
第125回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 107,941,000
通社債
第133回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 109,071,000
通社債
第147回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 100,574,000
通社債
第159回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 100,286,000
通社債
第165回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 100,510,000
通社債
第17回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 115,486,000
第46回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 103,069,000
第50回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 105,857,000
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第59回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 500,000,000 501,525,000
第75回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 100,169,000
第7回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 20,000,000 20,461,400
第47回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 130,651,000
債
第71回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 124,590,000
債
第72回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 111,838,000
債
第31回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 107,844,000
第37回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 94,367,000
第40回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 94,110,000
第53回阪急阪神ホールディングス株式会社 200,000,000 194,144,000
無担保社債
第6回株式会社日立物流無担保社債 100,000,000 99,887,000
第16回三菱倉庫株式会社無担保社債 100,000,000 100,050,000
第20回KDDI株式会社無担保社債 100,000,000 101,760,000
第25回KDDI株式会社無担保社債 100,000,000 100,170,000
第503回中部電力株式会社社債 100,000,000 101,954,000
第507回中部電力株式会社社債 100,000,000 102,296,000
第511回中部電力株式会社社債 100,000,000 100,313,000
第519回中部電力株式会社社債 100,000,000 104,207,000
第540回中部電力株式会社社債 100,000,000 98,224,000
第508回関西電力株式会社社債 100,000,000 101,423,000
第510回関西電力株式会社社債 200,000,000 203,206,000
第511回関西電力株式会社社債 100,000,000 101,073,000
第524回関西電力株式会社社債 100,000,000 101,647,000
第536回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,747,000
第538回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,235,000
第385回中国電力株式会社社債 100,000,000 102,622,000
第398回中国電力株式会社社債 100,000,000 101,421,000
第400回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,856,000
第402回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,611,000
第416回中国電力株式会社社債 200,000,000 201,350,000
第425回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,580,000
第307回北陸電力株式会社社債 100,000,000 104,679,000
第322回北陸電力株式会社社債 100,000,000 101,191,000
第330回北陸電力株式会社社債 200,000,000 201,192,000
第471回東北電力株式会社社債 126,000,000 129,724,560
第481回東北電力株式会社社債 100,000,000 102,940,000
第496回東北電力株式会社社債 100,000,000 100,984,000
第508回東北電力株式会社社債 100,000,000 101,574,000
第521回東北電力株式会社社債 200,000,000 202,744,000
第527回東北電力株式会社社債 100,000,000 100,000,000
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第253回四国電力株式会社社債 100,000,000 102,064,000
第309回四国電力株式会社社債 100,000,000 101,108,000
第449回九州電力株式会社社債 200,000,000 202,910,000
第465回九州電力株式会社社債 100,000,000 100,963,000
第468回九州電力株式会社社債 100,000,000 101,334,000
第484回九州電力株式会社社債 200,000,000 201,424,000
第489回九州電力株式会社社債 100,000,000 101,194,000
第326回北海道電力株式会社社債 100,000,000 103,018,000
第340回北海道電力株式会社社債 100,000,000 101,632,000
第350回北海道電力株式会社社債 100,000,000 101,977,000
第13回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 108,001,000
第38回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 102,444,000
第44回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 101,813,000
第50回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 101,285,000
第57回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 100,733,000
第31回東京電力パワーグリッド株式会社社 200,000,000 204,528,000
債
第38回東京電力パワーグリッド株式会社社 400,000,000 405,176,000
債
第39回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 102,878,000
債
第41回東京電力パワーグリッド株式会社社 300,000,000 303,996,000
債
第42回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 103,015,000
債
第44回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 100,044,000
債
第45回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 100,074,000
債
第64回東京瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 99,548,000
第65回東京瓦斯株式会社無担保社債 200,000,000 200,368,000
第27回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 100,000,000 101,697,000
無担保社債
第6回SCSK株式会社無担保社債 100,000,000 99,956,000
第3回株式会社ファーストリテイリング無担 100,000,000 100,747,000
保社債
第7回株式会社ファーストリテイリング無担 200,000,000 202,710,000
保社債
社債券合計 26,446,000,000 26,788,172,960
合計 622,264,032,082
(注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん
でおります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2021年 4月20日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 5,727,883,397
コール・ローン 236,656,302
株式 482,473,498,862
投資信託受益証券 313,938,027
投資証券 10,680,443,240
派生商品評価勘定 253,718,602
未収入金 75,976,470
未収配当金 509,494,907
差入委託証拠金 2,929,535,740
流動資産合計 503,201,145,547
資産合計 503,201,145,547
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 676,482
前受金 248,778,869
未払株式払込金 55,575,736
未払解約金 1,387,682,230
未払利息 125
流動負債合計 1,692,713,442
負債合計 1,692,713,442
純資産の部
元本等
元本 137,669,115,207
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 363,839,316,898
元本等合計 501,508,432,105
純資産合計 501,508,432,105
負債純資産合計 503,201,145,547
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021年 4月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
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(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
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約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 4月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 137,669,115,207口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 3.6429円
の額
(1万口当たり純資産額) (36,429円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2021年 4月20日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
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1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2021年 4月20日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2020年10月21日
期首元本額 151,135,719,728円
期中追加設定元本額 5,608,006,545円
期中一部解約元本額 19,074,611,066円
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区分
期末元本額 137,669,115,207円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型) 2,069,739,181円
SBI資産設計オープン(分配型) 7,081,326円
SMT グローバル株式インデックス・オープン 27,070,670,664円
世界経済インデックスファンド 8,179,799,944円
外国株式インデックス・オープン 819,100,050円
DCマイセレクション25 835,724,214円
DCマイセレクション50 4,129,390,752円
DCマイセレクション75 4,542,278,200円
DC外国株式インデックス・オープン 10,650,966,147円
DCマイセレクションS25 380,071,468円
DCマイセレクションS50 1,900,523,647円
DCマイセレクションS75 1,519,952,151円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 67,007,775円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 173,516,204円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 123,815,071円
DC世界経済インデックスファンド 9,930,015,628円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用) 1,844,098,954円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 6,361,961円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 6,759,017円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 31,751,683円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 27,783,558円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 93,968,992円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 16,629,825円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 51,538,467円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 431,575,416円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 237,813,166円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 1,623,464,466円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 849,383,562円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 43,796,055円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 233,039,285円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 76,547,469円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 1,364,681,924円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用) 1,533,531,012円
外国株式ファンド・シリーズ1 1,078,856,042円
コア投資戦略ファンド(安定型) 1,373,638,208円
コア投資戦略ファンド(成長型) 2,815,171,462円
分散投資コア戦略ファンドA 1,991,958,160円
分散投資コア戦略ファンドS 9,812,571,458円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 1,239,572,722円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 1,107,650,253円
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区分
コア投資戦略ファンド(切替型) 1,119,546,807円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 644,044,797円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 30,958,013円
SMT インデックスバランス・オープン 172,110,871円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 769,364,976円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用) 26,821,979,295円
SMT 世界経済インデックス・オープン 154,155,181円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 495,524,528円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 87,720,250円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 3,109,279円
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) 92,618,322円
グローバル経済コア 727,134,918円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 11,648,239円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 1,836,419円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 712,638,298円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 68,083,059円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 1,777,475円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 1,911,297円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 841,981円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 1,941,818円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 651,149,747円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 739,294,364円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 1,472,152,086円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用) 797,792,686円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 108,639,774円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用) 5,394,645円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用) 317,718,908円
SMTAMバランスファンド2002(適格機関投資家専用) 441,289,364円
SMTAM海外バランスファンド2020-05(適格機関投資家専用) 316,266,245円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用) 305,396,245円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用) 303,279,781円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年 4月20日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 122,447,576,989
投資信託受益証券 △13,759,620
投資証券 1,613,383,874
合計 124,047,201,243
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(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2021年 4月20日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 7,592,206,324 - 7,840,985,193 248,778,869
合計 7,592,206,324 - 7,840,985,193 248,778,869
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2021年 4月20日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 1,265,958,820 - 1,261,695,569 4,263,251
アメリカドル 934,390,000 - 930,511,400 3,878,600
カナダドル 138,926,400 - 138,239,520 686,880
ユーロ 129,989,000 - 130,281,000 △292,000
スイスフラン 62,653,420 - 62,663,649 △10,229
合計 1,265,958,820 - 1,261,695,569 4,263,251
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
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第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル BAKER HUGHES CO 57,980 20.03 1,161,339.40
CABOT OIL & GAS CORP 35,879 16.54 593,438.66
CHENIERE ENERGY INC 19,034 74.65 1,420,888.10
CHEVRON CORP 167,685 103.26 17,315,153.10
CONOCOPHILLIPS 117,327 50.89 5,970,771.03
DEVON ENERGY CORPORATION 57,000 22.03 1,255,710.00
EOG RESOURCES INC 51,325 71.29 3,658,959.25
EXXON MOBIL 368,497 56.48 20,812,710.56
HALLIBURTON CO 77,539 20.67 1,602,731.13
HESS CORP 24,844 69.40 1,724,173.60
KINDER MORGAN INC 179,427 16.62 2,982,076.74
MARATHON PETROLEUM CORP 57,189 53.43 3,055,608.27
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 79,106 24.54 1,941,261.24
ONEOK INC 37,709 51.78 1,952,572.02
PHILLIPS 66 38,113 77.94 2,970,527.22
PIONEER NATURAL RESOURCES 17,954 148.58 2,667,605.32
SCHLUMBERGER 122,666 26.53 3,254,328.98
VALERO ENERGY CORP 34,683 70.85 2,457,290.55
WILLIAMS COS 104,984 23.69 2,487,070.96
AIR PRODUCTS&CHEMICALS 19,118 284.40 5,437,159.20
ALBEMARLE CORP 10,180 157.50 1,603,350.00
AMCOR PLC 132,975 11.86 1,577,083.50
AVERY DENNISON CORP 7,457 198.60 1,480,960.20
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 17,606 31.69 557,934.14
BALL CORP 27,925 90.90 2,538,382.50
CELANESE CORP-SERIES A 9,842 158.27 1,557,693.34
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 19,071 46.91 894,620.61
CORTEVA INC 64,900 47.52 3,084,048.00
CROWN HOLDINGS INC 11,212 108.77 1,219,529.24
DOW INC 66,007 64.55 4,260,751.85
DUPONT DE NEMOURS INC 46,139 76.97 3,551,318.83
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 12,641 113.56 1,435,511.96
ECOLAB INC 22,189 220.31 4,888,458.59
FMC CORP 12,118 112.82 1,367,152.76
FREEPORT-MCMORAN INC 125,342 37.33 4,679,016.86
INT'L PAPER CO 33,803 57.18 1,932,855.54
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 19,145 142.92 2,736,203.40
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LINDE PLC 45,667 288.45 13,172,646.15
LYONDELLBASELL INDU-CL A 22,673 107.20 2,430,545.60
MARTIN MARIETTA MATERIALS 5,321 350.62 1,865,649.02
MOSAIC CO/THE 31,911 32.73 1,044,447.03
NEWMONT CORPORATION 71,834 64.85 4,658,434.90
NUCOR CORP 25,565 79.44 2,030,883.60
PACKAGING CORP OF AMERICA 8,890 141.12 1,254,556.80
PPG INDUSTRIES INC 20,538 168.78 3,466,403.64
RPM INTERNATIONAL INC 12,430 93.08 1,156,984.40
SEALED AIR CORP 14,689 48.21 708,156.69
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 21,206 265.60 5,632,313.60
STEEL DYNAMICS INC 18,273 51.19 935,394.87
VULCAN MATERIALS CO 11,347 176.74 2,005,468.78
WESTROCK CO 24,734 54.17 1,339,840.78
3 M COMPANY 50,115 198.59 9,952,337.85
ALLEGION PLC 7,601 132.34 1,005,916.34
AMETEK INC 19,666 132.12 2,598,271.92
BOEING CO 46,647 244.15 11,388,865.05
CARRIER GLOBAL CORP 70,603 43.87 3,097,353.61
CATERPILLAR 47,231 232.39 10,976,012.09
CUMMINS INC 12,914 262.81 3,393,928.34
DEERE&CO 25,864 380.72 9,846,942.08
DOVER CORP 12,202 140.43 1,713,526.86
EATON CORP 34,431 140.78 4,847,196.18
EMERSON ELECTRIC CO 53,460 91.79 4,907,093.40
FASTENAL CO 51,828 50.80 2,632,862.40
FORTIVE CORP 25,722 72.35 1,860,986.70
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC 12,810 102.51 1,313,153.10
GENERAC HOLDINGS INC 5,800 318.68 1,848,344.00
GENERAL DYNAMICS CORP 21,212 184.79 3,919,765.48
GENERAL ELECTRIC CO 761,269 13.46 10,246,680.74
GRAINGER (WW) INC 3,846 408.98 1,572,937.08
HEICO CORP 3,640 133.76 486,886.40
HEICO CORP-CLASS A 6,449 122.03 786,971.47
HONEYWELL INTL INC 60,714 230.97 14,023,112.58
HOWMET AEROSPACE INC 36,550 32.57 1,190,433.50
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 3,522 210.00 739,620.00
IDEX CORP 6,916 219.85 1,520,482.60
ILLINOIS TOOL WORKS 27,403 223.83 6,133,613.49
INGERSOLL-RAND INC 31,562 50.91 1,606,821.42
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 20,100 64.59 1,298,259.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 63,375 62.32 3,949,530.00
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L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 18,086 209.73 3,793,176.78
LENNOX INTERNATIONAL INC 3,062 335.80 1,028,219.60
LOCKHEED MARTIN CORP 21,652 391.73 8,481,737.96
MASCO CORP 23,467 64.55 1,514,794.85
NORDSON CORP 4,880 205.93 1,004,938.40
NORTHROP GRUMMAN CORP 14,146 344.64 4,875,277.44
OTIS WORLDWIDE CORP 37,519 71.03 2,664,974.57
OWENS CORNING 10,458 97.27 1,017,249.66
PACCAR INC 30,155 93.35 2,814,969.25
PARKER HANNIFIN CORP 11,234 317.52 3,567,019.68
PENTAIR PLC 14,533 64.00 930,112.00
PLUG POWER INC 41,884 25.24 1,057,152.16
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 131,986 78.59 10,372,779.74
ROCKWELL AUTOMATION INC 9,938 267.10 2,654,439.80
ROPER TECHNOLOGIES INC 9,326 425.46 3,967,839.96
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 13,828 58.18 804,513.04
SMITH (A.O.) CORP 12,146 67.87 824,349.02
SNAP-ON INC 4,900 236.01 1,156,449.00
STANLEY BLACK&DECKER 13,718 205.89 2,824,399.02
SUNRUN INC 11,100 48.54 538,794.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 3,087 429.20 1,324,940.40
TEXTRON 21,534 59.06 1,271,798.04
TRANE TECHNOLOGIES PLC 20,642 172.28 3,556,203.76
TRANSDIGM GROUP INC 4,425 606.00 2,681,550.00
UNITED RENTALS INC 6,643 324.59 2,156,251.37
WABTEC CORP 15,024 81.20 1,219,948.80
XYLEM INC 16,718 108.21 1,809,054.78
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 11,364 84.83 964,008.12
CINTAS CORP 7,572 343.74 2,602,799.28
COPART INC 18,067 121.76 2,199,837.92
COSTAR GROUP INC 3,403 899.00 3,059,297.00
EQUIFAX INC 10,409 189.59 1,973,442.31
IHS MARKIT LTD 32,602 103.50 3,374,307.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 12,026 133.72 1,608,116.72
LEIDOS HOLDINGS 12,829 101.49 1,302,015.21
REPUBLIC SERVICES INC 20,007 104.67 2,094,132.69
ROBERT HALF INTL INC 9,566 81.48 779,437.68
ROLLINS INC 21,849 34.81 760,563.69
TRANSUNION 17,091 96.86 1,655,434.26
VERISK ANALYTICS INC 13,390 184.53 2,470,856.70
WASTE CONNECTIONS INC 22,454 116.40 2,613,645.60
WASTE MANAGEMENT INC 37,767 134.43 5,077,017.81
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AMERCO 1,000 600.88 600,880.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 11,292 98.64 1,113,842.88
CSX CORP 65,822 98.71 6,497,289.62
DELTA AIR LINES INC 14,609 46.15 674,205.35
EXPEDITORS INTL WASH INC 14,272 110.22 1,573,059.84
FEDEX CORP 21,597 283.25 6,117,350.25
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 7,052 166.93 1,177,190.36
KANSAS CITY SOUTHERN 7,965 256.40 2,042,226.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 10,700 49.82 533,074.00
NORFOLK SOUTHERN CORP 21,987 270.46 5,946,604.02
OLD DOMINION FREIGHT LINE 8,003 247.91 1,984,023.73
SOUTHWEST AIRLINES CO 13,533 62.03 839,451.99
UBER TECHNOLOGIES INC 84,980 57.85 4,916,093.00
UNION PACIFIC CORP 58,466 223.47 13,065,397.02
UNITED PARCEL SERVICE B 62,170 178.06 11,069,990.20
XPO LOGISTICS INC 8,001 135.41 1,083,415.41
APTIV PLC 23,540 140.32 3,303,132.80
AUTOLIV INC 6,776 97.35 659,643.60
BORGWARNER INC 23,790 49.32 1,173,322.80
FORD MOTOR COMPANY 348,612 12.11 4,221,691.32
GENERAL MOTORS CO 114,044 57.88 6,600,866.72
LEAR CORP 5,287 180.36 953,563.32
TESLA INC 66,189 714.63 47,300,645.07
DR HORTON INC 29,632 95.72 2,836,375.04
GARMIN LTD 12,854 140.55 1,806,629.70
HASBRO INC 12,468 98.01 1,221,988.68
LENNAR CORP-CL A 24,928 104.00 2,592,512.00
LULULEMON ATHLETICA INC 10,777 322.27 3,473,103.79
MOHAWK INDUSTRIES INC 5,062 199.91 1,011,944.42
NEWELL BRANDS INC 37,563 26.48 994,668.24
NIKE B 109,235 132.57 14,481,283.95
NVR INC 297 4,984.42 1,480,372.74
PELOTON INTERACTIVE INC-A 21,736 107.75 2,342,054.00
PULTE GROUP INC 24,818 53.71 1,332,974.78
VF CORP 28,638 83.98 2,405,019.24
WHIRLPOOL CORP 5,220 235.27 1,228,109.40
AIRBNB INC-CLASS A 4,665 174.58 814,415.70
ARAMARK 20,955 39.50 827,722.50
CARNIVAL CORPORATION 70,520 26.89 1,896,282.80
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 2,284 1,550.01 3,540,222.84
DARDEN RESTAURANTS INC 12,063 145.96 1,760,715.48
DOMINO'S PIZZA INC 3,721 397.96 1,480,809.16
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DRAFTKINGS INC - CL A 15,674 56.68 888,402.32
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 23,788 125.93 2,995,622.84
LAS VEGAS SANDS CORP 29,370 60.62 1,780,409.40
MARRIOTT INTL A 24,361 147.90 3,602,991.90
MCDONALD'S CORP 64,866 231.81 15,036,587.46
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR 17,662 19.12 337,697.44
MGM RESORTS INTERNATIONAL 40,847 39.75 1,623,668.25
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 16,923 83.78 1,417,808.94
STARBUCKS CORP 102,054 117.60 12,001,550.40
VAIL RESORTS INC 3,574 313.61 1,120,842.14
WYNN RESORTS LTD 9,302 126.28 1,174,656.56
YUM BRANDS INC 25,844 117.71 3,042,097.24
ACTIVISION BLIZZARD INC 66,954 96.00 6,427,584.00
ALPHABET INC-CL A 26,249 2,289.76 60,103,910.24
ALPHABET INC-CL C 25,920 2,302.40 59,678,208.00
ALTICE USA INC- A 22,505 34.76 782,273.80
CABLE ONE INC 445 1,813.57 807,038.65
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 12,405 644.42 7,994,030.10
COMCAST CORP-CL A 397,973 54.14 21,546,258.22
DISCOVERY INC - A 12,804 36.37 465,681.48
DISCOVERY INC-C 28,190 31.20 879,528.00
DISH NETWORK CORPORATION-A 24,103 37.00 891,811.00
ELECTRONIC ARTS INC 24,944 139.63 3,482,930.72
FACEBOOK INC-A 209,903 302.24 63,441,082.72
FOX CORP - CLASS A 27,658 37.68 1,042,153.44
FOX CORP- CLASS B 15,092 36.59 552,216.28
IAC/INTERACTIVECORP 6,721 243.33 1,635,454.53
INTERPUBLIC GROUP OF COS 33,834 30.44 1,029,906.96
LIBERTY BROADBAND-A 2,579 150.79 388,887.41
LIBERTY BROADBAND-C 13,516 155.62 2,103,359.92
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 18,693 45.92 858,382.56
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 17,264 45.04 777,570.56
LIBERTY SIRIUSXM-A 6,384 45.08 287,790.72
LIVE NATION ENTERTAINMENT 13,908 81.58 1,134,614.64
MATCH GROUP INC 21,851 146.00 3,190,246.00
NETFLIX INC 38,504 554.44 21,348,157.76
NEWS CORP-CLASS A 33,479 26.74 895,228.46
OMNICOM GROUP 18,031 79.31 1,430,038.61
PINTEREST INC- CLASS A 45,767 73.91 3,382,638.97
ROKU INC 9,741 361.15 3,517,962.15
SIRIUS XM HOLDINGS INC 99,548 6.28 625,161.44
SNAP INC - A 81,742 60.44 4,940,486.48
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TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 9,738 177.91 1,732,487.58
THE WALT DISNEY CO 157,918 187.43 29,598,570.74
TWITTER INC 70,140 67.94 4,765,311.60
VIACOMCBS INC-CLASS B 48,586 38.40 1,865,702.40
ZILLOW GROUP INC-A 5,497 134.59 739,841.23
ZILLOW GROUP INC-C 13,427 133.00 1,785,791.00
ADVANCE AUTO PARTS 6,186 192.54 1,191,052.44
AMAZON.COM 37,255 3,372.01 125,624,232.55
AUTOZONE INC 1,986 1,504.30 2,987,539.80
BEST BUY COMPANY INC 19,870 118.84 2,361,350.80
BOOKING HOLDINGS INC 3,556 2,456.20 8,734,247.20
BURLINGTON STORES INC 5,808 320.88 1,863,671.04
CARMAX INC 13,891 130.10 1,807,219.10
CARVANA CO 5,700 276.50 1,576,050.00
CHEWY INC - CLASS A 6,878 78.98 543,224.44
DOLLAR GENERAL CORP 21,836 216.73 4,732,516.28
DOLLAR TREE INC 20,151 116.95 2,356,659.45
EBAY 59,339 63.79 3,785,234.81
ETSY INC 11,000 213.19 2,345,090.00
EXPEDIA GROUP INC 11,638 175.62 2,043,865.56
GENUINE PARTS CO 12,119 119.40 1,447,008.60
HOME DEPOT 93,905 326.85 30,692,849.25
LKQ CORP 26,705 44.81 1,196,651.05
LOWES COMPANIES 63,738 204.01 13,003,189.38
MERCADOLIBRE INC 3,877 1,570.99 6,090,728.23
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 6,541 533.77 3,491,389.57
POOL CORP 3,700 382.95 1,416,915.00
ROSS STORES INC 31,643 127.49 4,034,166.07
TARGET (DAYTON HUDSON) 43,484 208.65 9,072,936.60
TJX COMPANIES INC 106,288 69.00 7,333,872.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY 9,932 183.08 1,818,350.56
ULTA BEAUTY INC 4,520 328.26 1,483,735.20
WAYFAIR INC- CLASS A 6,000 315.33 1,891,980.00
COSTCO WHOLESALE CORP 38,401 369.55 14,191,089.55
KROGER CO 66,103 37.43 2,474,235.29
SYSCO CORP 41,867 81.08 3,394,576.36
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 63,310 53.79 3,405,444.90
WALMART INC 123,412 139.71 17,241,890.52
ALTRIA GROUP INC 161,290 49.08 7,916,113.20
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 48,339 59.29 2,866,019.31
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 26,220 74.84 1,962,304.80
BUNGE LIMITED 13,606 83.18 1,131,747.08
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CAMPBELL SOUP CO (US) 15,869 49.66 788,054.54
COCA-COLA CO 355,696 54.00 19,207,584.00
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 19,221 55.17 1,060,422.57
CONAGRA BRANDS INC 41,157 37.85 1,557,792.45
CONSTELLATION BRANDS INC-A 14,911 237.60 3,542,853.60
GENERAL MILLS INC 53,282 61.30 3,266,186.60
HERSHEY FOODS CORPORATION 12,532 160.98 2,017,401.36
HORMEL FOODS CORP 27,157 46.52 1,263,343.64
JM SMUCKER CO 10,802 132.15 1,427,484.30
KELLOGG CO 24,092 63.70 1,534,660.40
KEURIG DR PEPPER INC 52,280 36.13 1,888,876.40
KRAFT HEINZ CO/THE 57,338 40.95 2,347,991.10
LAMB WESTON HOLDINGS INC 12,924 79.73 1,030,430.52
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 21,088 88.85 1,873,668.80
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 18,203 54.01 983,144.03
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 126,700 58.69 7,436,023.00
MONSTER BEVERAGE CORP 34,258 97.86 3,352,487.88
PEPSICO INC 120,371 144.75 17,423,702.25
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 135,448 91.67 12,416,518.16
TYSON FOODS INC 25,074 78.55 1,969,562.70
CHURCH & DWIGHT CO INC 21,055 87.34 1,838,943.70
CLOROX COMPANY 10,830 189.96 2,057,266.80
COLGATE-PALMOLIVE CO 70,441 80.37 5,661,343.17
ESTEE LAUDER CO-CL A 20,159 309.18 6,232,759.62
KIMBERLY-CLARK CORP 30,423 138.93 4,226,667.39
PROCTER & GAMBLE CO 216,277 136.61 29,545,600.97
ABBOTT LABORATORIES 154,411 124.53 19,228,801.83
ABIOMED INC 3,781 329.42 1,245,537.02
ALIGN TECHNOLOGY INC 6,653 603.72 4,016,549.16
AMERISOURCEBERGEN CORP 12,896 119.50 1,541,072.00
ANTHEM INC 22,016 379.66 8,358,594.56
BAXTER INTERNATIONAL 44,024 86.52 3,808,956.48
BECTON DICKINSON & CO 25,112 258.96 6,503,003.52
BOSTON SCIENTIFIC CORP 123,665 40.88 5,055,425.20
CARDINAL HEALTH 24,692 61.23 1,511,891.16
CENTENE CORP 51,303 65.38 3,354,190.14
CERNER CORP 27,382 74.68 2,044,887.76
CIGNA CORP 31,982 252.49 8,075,135.18
CVS HEALTH CORP 113,622 75.75 8,606,866.50
DANAHER CORP 55,620 241.99 13,459,483.80
DAVITA INC 7,259 110.78 804,152.02
DENTSPLY SIRONA INC 20,188 65.53 1,322,919.64
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DEXCOM INC 8,405 393.04 3,303,501.20
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 55,706 88.56 4,933,323.36
HCA HEALTHCARE INC 24,127 194.89 4,702,111.03
HENRY SCHEIN INC 14,096 70.64 995,741.44
HOLOGIC INC 21,687 76.68 1,662,959.16
HUMANA INC 11,427 439.92 5,026,965.84
IDEXX LABORATORIES INC 7,438 528.58 3,931,578.04
INSULET CORP 5,923 281.51 1,667,383.73
INTUITIVE SURGICAL INC 10,199 811.19 8,273,326.81
LABORATORY CRP OF AMER 8,285 260.51 2,158,325.35
MASIMO CORP 4,835 242.98 1,174,808.30
MCKESSON CORP 13,893 193.69 2,690,935.17
MEDTRONIC PLC 117,112 126.13 14,771,336.56
MOLINA HEALTHCARE INC 4,940 254.67 1,258,069.80
NOVOCURE LTD 7,933 190.90 1,514,409.70
QUEST DIAGNOSTICS 11,335 131.09 1,485,905.15
RESMED INC 12,370 205.66 2,544,014.20
STERIS PLC 7,163 208.63 1,494,416.69
STRYKER CORP 29,983 256.75 7,698,135.25
TELADOC HEALTH INC 10,065 184.09 1,852,865.85
TELEFLEX INC 3,934 431.79 1,698,661.86
THE COOPER COS INC 4,556 399.33 1,819,347.48
UNITEDHEALTH GROUP INC 82,765 389.84 32,265,107.60
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 7,248 146.04 1,058,497.92
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 11,775 270.38 3,183,724.50
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 6,317 316.79 2,001,162.43
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 18,277 172.53 3,153,330.81
10X GENOMICS INC-CLASS A 5,655 186.97 1,057,315.35
ABBVIE INC 153,747 108.61 16,698,461.67
AGILENT TECHNOLOGIES 27,421 133.50 3,660,703.50
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 18,936 165.47 3,133,339.92
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 10,665 137.40 1,465,371.00
AMGEN 50,649 255.97 12,964,624.53
AVANTOR INC 47,985 31.88 1,529,761.80
BIO-RAD LABORATORIES-A 2,141 629.59 1,347,952.19
BIOGEN INC 13,488 269.05 3,628,946.40
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 17,171 79.59 1,366,639.89
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 196,574 65.60 12,895,254.40
CATALENT INC 15,232 108.63 1,654,652.16
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 36,061 30.00 1,081,830.00
EXACT SCIENCES CORP 14,756 127.53 1,881,832.68
GILEAD SCIENCES INC 111,105 65.95 7,327,374.75
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HORIZON THERAPEUTICS PLC 20,300 90.26 1,832,278.00
ILLUMINA INC 12,945 404.18 5,232,110.10
INCYTE CORP 17,504 82.67 1,447,055.68
IONIS PHARMACEUTICALS INC 12,817 39.94 511,910.98
IQVIA HOLDINGS INC 16,726 216.22 3,616,495.72
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 4,971 167.16 830,952.36
JOHNSON & JOHNSON 229,713 162.69 37,372,007.97
LILLY (ELI) & CO 74,927 189.64 14,209,156.28
MERCK & CO 220,359 77.66 17,113,079.94
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 2,051 1,277.29 2,619,721.79
MODERNA INC 25,034 161.91 4,053,254.94
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 8,474 94.85 803,758.90
PERKINELMER INC 10,645 134.59 1,432,710.55
PFIZER 484,175 38.93 18,848,932.75
PPD INC 11,027 46.20 509,447.40
REGENERON PHARMACEUTICALS 9,176 499.69 4,585,155.44
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 15,534 41.77 648,855.18
SAREPTA THERAPEUTICS INC 7,147 70.32 502,577.04
SEAGEN INC 11,471 144.01 1,651,938.71
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 80,401 10.28 826,522.28
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 34,513 487.64 16,829,919.32
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 22,458 219.18 4,922,344.44
VIATRIS INC 114,289 13.25 1,514,329.25
WATERS CORP 5,228 298.81 1,562,178.68
ZOETIS INC 42,095 168.10 7,076,169.50
BANK OF AMERICA CORP 678,967 39.17 26,595,137.39
CITIGROUP 181,157 72.13 13,066,854.41
CITIZENS FINANCIAL GROUP 36,041 44.61 1,607,789.01
FIFTH THIRD BANCORP 61,361 37.87 2,323,741.07
FIRST REPUBLIC BANK/CA 15,872 175.64 2,787,758.08
HUNTINGTON BANCSHARES INC 85,482 15.87 1,356,599.34
JPMORGAN CHASE & CO 266,016 152.65 40,607,342.40
KEY CORP 83,212 20.42 1,699,189.04
M & T BANK CORP 11,721 154.98 1,816,520.58
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 36,707 177.72 6,523,568.04
REGIONS FINL CORP 81,824 20.90 1,710,121.60
SVB FINANCIAL GROUP 4,393 519.26 2,281,109.18
TRUIST FINANCIAL CORP 119,435 57.40 6,855,569.00
US BANCORP 117,465 57.72 6,780,079.80
WELLS FARGO & CO 341,799 43.88 14,998,140.12
ALLY FINANCIAL INC 31,445 48.09 1,512,190.05
AMERICAN EXPRESS 59,420 148.54 8,826,246.80
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AMERIPRISE FINANCIAL INC 10,185 246.71 2,512,741.35
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 15,153 51.49 780,227.97
BANK NEW YORK CO 68,501 46.81 3,206,531.81
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 119,592 270.28 32,323,325.76
BLACKROCK INC 13,255 811.09 10,750,997.95
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 40,302 135.41 5,457,293.82
CARLYLE GROUP INC/THE 12,595 39.83 501,721.82
CBOE GLOBAL MARKETS INC 8,875 103.70 920,337.50
CME GROUP INC 31,096 205.59 6,393,026.64
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 27,704 100.61 2,787,299.44
EQUITABLE HOLDINGS INC 32,815 33.62 1,103,240.30
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 3,633 317.34 1,152,896.22
FRANKLIN RESOURCES INC 26,070 29.97 781,317.90
GOLDMAN SACHS GROUP INC 28,388 343.09 9,739,638.92
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 48,552 119.74 5,813,616.48
INVESCO LTD 35,765 26.48 947,057.20
KKR & CO INC 43,643 53.31 2,326,608.33
MARKETAXESS HOLDINGS INC 3,207 533.62 1,711,319.34
MOODY'S CORP 14,787 320.72 4,742,486.64
MORGAN STANLEY 122,211 80.03 9,780,546.33
MSCI INC 7,235 468.27 3,387,933.45
NASDAQ INC 9,657 158.63 1,531,889.91
NORTHERN TRUST CORP 17,625 106.23 1,872,303.75
PRICE T ROWE GROUP INC 20,087 177.04 3,556,202.48
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 10,324 129.41 1,336,028.84
S&P GLOBAL INC 21,321 376.44 8,026,077.24
SCHWAB (CHARLES) CORP 132,850 65.88 8,752,158.00
SEI INVESTMENTS COMPANY 12,261 62.51 766,435.11
STATE STREET CORP 31,754 80.89 2,568,581.06
SYNCHRONY FINANCIAL 46,378 40.73 1,888,975.94
THE BLACKSTONE GROUP INC 58,748 79.30 4,658,716.40
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 9,061 79.69 722,071.09
VOYA FINANCIAL INC 12,505 68.63 858,218.15
AFLAC 58,037 53.56 3,108,461.72
ALLEGHANY CORP 1,276 676.00 862,576.00
ALLSTATE CORP 26,425 122.84 3,246,047.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 6,319 119.38 754,362.22
AMERICAN INT'L GROUP 75,227 46.73 3,515,357.71
AON PLC 20,358 235.83 4,801,027.14
ARCH CAPITAL GROUP LTD 34,031 39.70 1,351,030.70
ARTHUR J GALLAGHER & CO 16,359 136.26 2,229,077.34
ASSURANT INC 5,819 153.24 891,703.56
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ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 10,207 55.53 566,794.71
BROWN & BROWN INC 22,945 49.48 1,135,318.60
CHUBB LTD 39,962 161.71 6,462,255.02
CINCINNATI FINANCIAL CORP 12,791 107.22 1,371,451.02
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 2,166 224.86 487,046.76
EVEREST RE GROUP LTD 3,926 264.00 1,036,464.00
FNF GROUP 24,961 44.72 1,116,255.92
GLOBE LIFE INC 8,106 104.27 845,212.62
HARTFORD FINANCIAL SVCS 30,371 66.73 2,026,656.83
LINCOLN NATIONAL CORP 16,364 64.78 1,060,059.92
LOEWS CORP 23,338 54.26 1,266,319.88
MARKEL CORP 1,156 1,211.55 1,400,551.80
MARSH & MCLENNAN COS 44,622 127.15 5,673,687.30
METLIFE INC 68,534 63.10 4,324,495.40
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 23,072 63.26 1,459,534.72
PROGRESSIVE CORP 50,582 99.29 5,022,286.78
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 34,851 98.54 3,434,217.54
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 6,652 131.47 874,538.44
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 4,864 171.09 832,181.76
TRAVELERS COS INC/THE 22,437 154.38 3,463,824.06
WILLIS TOWERS WATSON PLC 11,021 238.01 2,623,108.21
WR BERKLEY CORP 11,715 80.76 946,103.40
CBRE GROUP INC-A 30,111 82.34 2,479,339.74
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 98,700 5.00 493,500.00
WEYERHAEUSER CO 63,665 38.88 2,475,295.20
ACCENTURE PLC-CL A 55,165 286.54 15,806,979.10
ADOBE INC 41,807 516.17 21,579,519.19
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC 13,673 105.74 1,445,783.02
ANSYS INC 7,474 364.47 2,724,048.78
AUTODESK INC 18,964 290.20 5,503,352.80
AUTOMATIC DATA PROCESS 37,957 192.75 7,316,211.75
AVALARA INC 7,698 143.86 1,107,434.28
BLACK KNIGHT INC 14,413 73.11 1,053,734.43
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC 9,742 155.94 1,519,167.48
CADENCE DESIGN SYSTEMS 24,740 141.94 3,511,595.60
CERIDIAN HCM HOLDING INC 12,296 92.14 1,132,953.44
CHECK POINT SOFTWARE TECH 10,486 119.18 1,249,721.48
CITRIX SYSTEMS INC 10,444 138.85 1,450,149.40
CLOUDFLARE INC - CLASS A 17,762 73.30 1,301,954.60
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 46,007 80.40 3,698,962.80
COUPA SOFTWARE INC 6,059 263.47 1,596,364.73
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 15,694 213.37 3,348,628.78
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CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 3,100 147.49 457,219.00
DATADOG INC - CLASS A 15,807 87.89 1,389,277.23
DOCUSIGN INC 15,540 223.30 3,470,082.00
DROPBOX INC-CLASS A 28,845 26.12 753,431.40
DYNATRACE INC 17,890 52.29 935,468.10
EPAM SYSTEMS INC 4,753 446.94 2,124,305.82
FAIR ISAAC CORP 2,615 529.99 1,385,923.85
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 53,834 152.22 8,194,611.48
FISERV INC 49,334 125.13 6,173,163.42
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 7,154 290.90 2,081,098.60
FORTINET INC 12,295 206.14 2,534,491.30
GARTNER INC 7,500 191.94 1,439,550.00
GLOBAL PAYMENTS INC 26,387 215.90 5,696,953.30
GODADDY INC - CLASS A 15,914 85.66 1,363,193.24
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 7,923 104.00 823,992.00
HUBSPOT INC 4,000 509.94 2,039,760.00
INTL BUSINESS MACHINES CORP 77,449 133.12 10,310,010.88
INTUIT INC 22,819 402.29 9,179,855.51
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 7,360 161.15 1,186,064.00
MASTERCARD INC-CLASS A 77,591 382.16 29,652,176.56
MICROSOFT CORP 627,464 258.74 162,350,035.36
MONGODB INC 4,623 300.92 1,391,153.16
NORTONLIFELOCK INC 50,376 21.80 1,098,196.80
OKTA INC 10,230 266.01 2,721,282.30
ORACLE CORP 170,258 78.75 13,407,817.50
PALO ALTO NETWORKS INC 8,311 366.96 3,049,804.56
PAYCHEX INC 27,703 96.43 2,671,400.29
PAYCOM SOFTWARE INC 4,235 393.18 1,665,117.30
PAYPAL HOLDINGS INC 97,048 267.91 26,000,129.68
PTC INC 9,984 139.80 1,395,763.20
RINGCENTRAL INC-CLASS A 6,393 319.07 2,039,814.51
SALESFORCE.COM INC 79,266 230.50 18,270,813.00
SERVICENOW INC 16,939 549.37 9,305,778.43
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A 41,035 42.30 1,735,780.50
SNOWFLAKE INC-CLASS A 1,960 229.07 448,977.20
SPLUNK INC 14,752 132.90 1,960,540.80
SQUARE INC - A 33,292 245.33 8,167,526.36
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 19,335 72.70 1,405,654.50
SYNOPSYS INC 13,492 250.64 3,381,634.88
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 3,578 695.48 2,488,427.44
TWILIO INC - A 12,576 367.46 4,621,176.96
TYLER TECHNOLOGIES INC 3,713 445.96 1,655,849.48
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VERISIGN INC 8,760 207.26 1,815,597.60
VISA INC-CLASS A SHARES 147,639 225.79 33,335,409.81
VMWARE INC-CLASS A 7,867 170.03 1,337,626.01
WESTERN UNION CO 38,757 26.15 1,013,495.55
WIX.COM LTD 5,010 289.06 1,448,190.60
WORKDAY INC-CLASS A 15,505 254.51 3,946,177.55
ZENDESK INC 10,500 147.96 1,553,580.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 16,843 324.33 5,462,690.19
ZSCALER INC 6,234 190.94 1,190,319.96
AMPHENOL CORPORATION 51,451 67.51 3,473,457.01
APPLE INC 1,485,374 134.84 200,287,830.16
ARISTA NETWORKS INC 5,179 314.81 1,630,400.99
ARROW ELECTRONICS INC 6,100 117.86 718,946.00
CDW CORP/DE 11,982 182.20 2,183,120.40
CISCO SYSTEMS 368,180 52.85 19,458,313.00
COGNEX CORP 16,230 85.69 1,390,748.70
CORNING 64,989 46.06 2,993,393.34
DELL TECHNOLOGIES -C 21,530 103.42 2,226,632.60
F5 NETWORKS INC 5,350 208.49 1,115,421.50
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 109,149 15.96 1,742,018.04
HP INC 118,260 33.70 3,985,362.00
IPG PHOTONICS CORP 3,207 222.12 712,338.84
JUNIPER NETWORKS INC 31,304 25.92 811,399.68
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 16,004 143.63 2,298,654.52
MOTOROLA SOLUTIONS INC 14,918 187.66 2,799,511.88
NETAPP INC 20,586 77.31 1,591,503.66
SEAGATE TECHNOLOGY 21,474 82.33 1,767,954.42
TE CONNECTIVITY LTD 29,387 130.35 3,830,595.45
TRIMBLE IMS HOLDINGS 21,176 80.97 1,714,620.72
WESTERN DIGITAL CORP 25,790 68.31 1,761,714.90
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 4,612 509.63 2,350,413.56
AT&T INC 620,884 29.99 18,620,311.16
LIBERTY GLOBAL PLC-A 15,516 26.37 409,156.92
LIBERTY GLOBAL PLC-C 33,680 26.34 887,131.20
LUMEN TECHNOLOGIES INC 86,131 12.64 1,088,695.84
T-MOBILE US INC 48,374 131.99 6,384,884.26
VERIZON COMMUNICATIONS 360,661 58.39 21,058,995.79
AES CORP 61,761 28.34 1,750,306.74
ALLIANT ENERGY CORPORATION 20,778 56.19 1,167,515.82
AMEREN CORPORATION 20,898 83.79 1,751,043.42
AMERICAN ELECTRIC POWER 44,128 88.65 3,911,947.20
AMERICAN WATER WORKS CO INC 15,464 158.72 2,454,446.08
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ATMOS ENERGY CORP 11,419 101.84 1,162,910.96
CENTERPOINT ENERGY INC 48,162 23.78 1,145,292.36
CMS ENERGY CORP 26,742 64.12 1,714,697.04
CONSOLIDATED EDISON INC 28,745 78.35 2,252,170.75
DOMINION ENERGY INC 71,961 78.74 5,666,209.14
DTE ENERGY COMPANY 16,240 139.70 2,268,728.00
DUKE ENERGY CORP 63,724 100.20 6,385,144.80
EDISON INTL 32,117 61.12 1,962,991.04
ENTERGY CORP 16,926 106.58 1,803,973.08
ESSENTIAL UTILITIES INC 20,834 47.36 986,698.24
EVERGY INC 21,330 63.24 1,348,909.20
EVERSOURCE ENERGY 29,303 89.34 2,617,930.02
EXELON CORP 86,723 45.50 3,945,896.50
FIRSTENERGY CORP 50,559 35.80 1,810,012.20
NEXTERA ENERGY INC 170,459 79.79 13,600,923.61
NISOURCE INC 35,781 25.74 921,002.94
NRG ENERGY INC 23,078 38.37 885,502.86
OGE ENERGY CORP 19,225 33.56 645,191.00
PG&E CORP 135,327 11.20 1,515,662.40
PINNACLE WEST CAPITAL 10,772 84.24 907,433.28
PPL CORPORATION 69,904 28.88 2,018,827.52
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 43,258 63.48 2,746,017.84
SEMPRA ENERGY 25,041 138.24 3,461,667.84
SOUTHERN CO 91,389 64.92 5,932,973.88
UGI CORP 18,019 43.86 790,313.34
VISTRA CORP 37,797 17.86 675,054.42
WEC ENERGY GROUP INC 26,821 96.85 2,597,613.85
XCEL ENERGY INC 46,423 70.49 3,272,357.27
ADVANCED MICRO DEVICES 104,401 81.11 8,467,965.11
ANALOG DEVICES 31,938 156.91 5,011,391.58
APPLIED MATERIALS 79,412 130.89 10,394,236.68
BROADCOM INC 35,233 462.00 16,277,646.00
ENPHASE ENERGY INC 11,000 141.14 1,552,540.00
INTEL CORP 357,270 63.63 22,733,090.10
KLA CORP 13,649 324.39 4,427,599.11
LAM RESEARCH CORP 12,499 621.73 7,771,003.27
MARVELL TECHNOLOGY GROUP 57,440 46.65 2,679,576.00
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 22,641 93.89 2,125,763.49
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 22,404 154.03 3,450,888.12
MICRON TECHNOLOGY 96,673 88.41 8,546,859.93
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 3,953 369.60 1,461,028.80
NVIDIA CORP 53,994 614.47 33,177,693.18
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NXP SEMICONDUCTORS NV 24,180 194.76 4,709,296.80
ON SEMICONDUCTOR CORP 35,996 41.07 1,478,355.72
QORVO INC 9,678 188.44 1,823,722.32
QUALCOMM 98,431 135.25 13,312,792.75
SKYWORKS SOLUTIONS INC 14,359 185.87 2,668,907.33
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 4,600 244.86 1,126,356.00
TERADYNE INC 14,398 126.32 1,818,755.36
TEXAS INSTRUMENTS 79,929 187.06 14,951,518.74
XILINX INC 20,982 126.90 2,662,615.80
27,449,914 3,199,698,135.13
アメリカドル 小計
(346,207,338,221)
カナダドル CAMECO CORP 26,880 20.31 545,932.80
CANADIAN NATURAL RESOURCES 102,786 38.30 3,936,703.80
CENOVUS ENERGY INC 96,666 9.85 952,160.10
ENBRIDGE 173,165 46.82 8,107,585.30
IMPERIAL OIL 24,763 31.84 788,453.92
INTER PIPELINE LTD 35,455 17.91 634,999.05
KEYERA CORP 18,607 26.25 488,433.75
PARKLAND CORP 14,075 38.60 543,295.00
PEMBINA PIPELINE CORP 45,666 37.22 1,699,688.52
SUNCOR ENERGY 132,181 26.17 3,459,176.77
TC ENERGY CORP 82,366 59.63 4,911,484.58
AGNICO EAGLE MINES 20,293 82.30 1,670,113.90
B2GOLD CORP 90,243 6.21 560,409.03
BARRICK GOLD CORP 160,886 27.71 4,458,151.06
CCL INDUSTRIES INC - CL B 13,139 69.83 917,496.37
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 55,000 28.23 1,552,650.00
FRANCO-NEVADA CORP 16,953 171.21 2,902,523.13
KINROSS GOLD CORP 125,340 9.34 1,170,675.60
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 23,428 47.33 1,108,847.24
LUNDIN MINING CORP 62,243 15.67 975,347.81
NUTRIEN LTD 48,966 67.60 3,310,101.60
PAN AMERICAN SILVER CORP 18,411 41.71 767,922.81
SSR MINING INC 21,000 20.15 423,150.00
TECK RESOURCES LTD-CL B 45,677 28.11 1,283,980.47
WEST FRASER TIMBER CO LTD 7,800 105.60 823,680.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 39,528 53.27 2,105,656.56
YAMANA GOLD INC 81,672 5.94 485,131.68
BALLARD POWER SYSTEMS INC 19,724 25.40 500,989.60
CAE INC 25,999 36.71 954,423.29
TOROMONT INDUSTRIES LTD 7,705 97.37 750,235.85
WSP GLOBAL INC 10,656 127.70 1,360,771.20
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GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 17,694 40.40 714,837.60
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 10,245 78.44 803,617.80
THOMSON REUTERS CORP 16,323 115.25 1,881,225.75
AIR CANADA 13,805 24.15 333,390.75
CANADIAN NATL RAILWAY CO 60,870 148.16 9,018,499.20
CP RAILWAY LIMITED 12,047 457.90 5,516,321.30
MAGNA INTERNATIONAL INC 23,282 117.85 2,743,783.70
GILDAN ACTIVEWEAR INC 20,923 41.37 865,584.51
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 23,073 83.02 1,915,520.46
QUEBECOR INC -CL B 15,200 35.81 544,312.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 35,422 34.82 1,233,394.04
CANADIAN TIRE CORP -CL A 5,409 195.38 1,056,810.42
DOLLARAMA INC 26,700 57.75 1,541,925.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 74,153 41.97 3,112,201.41
EMPIRE CO LTD 'A' 15,253 39.79 606,916.87
LOBLAW COMPANIES LTD 12,913 69.94 903,135.22
METRO INC 18,840 58.87 1,109,110.80
WESTON (GEORGE) LTD 6,883 113.74 782,872.42
SAPUTO INC 24,489 39.57 969,029.73
BAUSCH HEALTH COS INC 27,800 36.53 1,015,534.00
CANOPY GROWTH CORP 20,989 34.40 722,021.60
BANK MONTREAL 57,280 114.07 6,533,929.60
BANK NOVA SCOTIA 107,218 77.17 8,274,013.06
CANADIAN IMPERIAL BANK 38,790 124.59 4,832,846.10
NATIONAL BANK OF CANADA 27,289 87.50 2,387,787.50
ROYAL BANK OF CANADA 122,804 117.95 14,484,731.80
TORONTO-DOMINION BANK 156,322 82.31 12,866,863.82
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A 114,488 57.37 6,568,176.56
IGM FINANCIAL INC 7,685 40.43 310,704.55
ONEX CORP 6,603 80.28 530,088.84
TMX GROUP LTD 4,685 136.72 640,533.20
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 2,133 570.42 1,216,705.86
GREAT-WEST LIFECO INC 23,788 34.93 830,914.84
IA FINANCIAL CORP INC 10,099 69.06 697,436.94
INTACT FINANCIAL CORP 13,043 161.97 2,112,574.71
MANULIFE FINANCIAL CORP 163,056 27.07 4,413,925.92
POWER CORP OF CANADA 51,551 34.55 1,781,087.05
SUN LIFE FINANCIAL INC 50,702 65.70 3,331,121.40
FIRSTSERVICE CORP 3,690 204.00 752,760.00
BLACKBERRY LIMITED 39,400 10.84 427,096.00
CGI INC - CL A 18,428 107.99 1,990,039.72
CONSTELLATION SOFTWARE INC 1,661 1,830.00 3,039,630.00
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OPEN TEXT CORP 24,643 61.75 1,521,705.25
SHOPIFY INC - CLASS A 9,494 1,432.28 13,598,066.32
BCE INC 15,355 58.16 893,046.80
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 33,271 61.68 2,052,155.28
TELUS CORP 32,908 25.77 848,039.16
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 51,818 20.12 1,042,578.16
ALTAGAS INCOME LTD 24,395 21.33 520,345.35
ATCO LTD -CLASS I 5,241 42.48 222,637.68
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 11,295 55.50 626,872.50
CANADIAN UTILITIES LTD A 10,324 34.31 354,216.44
EMERA INC 23,704 56.78 1,345,913.12
FORTIS INC 42,633 55.26 2,355,899.58
HYDRO ONE LTD 32,299 30.41 982,212.59
NORTHLAND POWER INC 17,854 43.59 778,255.86
3,485,535 196,705,126.93
カナダドル 小計
(16,995,322,966)
ユーロ ENI 218,529 10.32 2,256,093.39
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 49,194 9.64 474,525.32
NESTE OIL OYJ 37,233 50.56 1,882,500.48
OMV AG 14,984 42.67 639,367.28
REPSOL SA 127,332 10.25 1,305,407.66
TENARIS SA 40,648 9.23 375,262.33
TOTAL SE 217,070 38.04 8,257,342.80
VOPAK 6,360 41.51 264,003.60
AIR LIQUIDE 40,492 141.08 5,712,611.36
AKZO NOBEL 15,301 102.00 1,560,702.00
ARCELORMITTAL 66,229 24.77 1,640,492.33
ARKEMA 5,949 104.60 622,265.40
BASF SE 78,752 71.76 5,651,243.52
COVESTRO AG 17,254 55.78 962,428.12
CRH PLC 64,773 40.38 2,615,533.74
EVONIK INDUSTRIES AG 19,754 30.41 600,719.14
FUCHS PETROLUB SE -PREF 5,762 44.32 255,371.84
HEIDELBERGCEMENT AG 13,041 78.96 1,029,717.36
KONINKLIJKE DSM NV 14,947 149.80 2,239,060.60
LANXESS 7,293 61.74 450,269.82
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 23,039 41.48 955,657.72
SOLVAY SA 6,906 104.85 724,094.10
STORA ENSO OYJ R 54,792 16.75 918,039.96
SYMRISE AG 11,456 108.80 1,246,412.80
UMICORE 17,605 47.75 840,638.75
UPM KYMMENE OYJ 45,603 32.38 1,476,625.14
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VOESTALPINE AG 7,152 37.10 265,339.20
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS 23,765 28.40 674,926.00
AIRBUS SE 50,151 102.70 5,150,507.70
ALSTOM 24,388 44.89 1,094,777.32
BOUYGUES ORD 21,446 35.15 753,826.90
BRENNTAG SE 12,514 75.74 947,810.36
CNH INDUSTRIAL NV 93,026 12.73 1,184,686.11
DASSAULT AVIATION SA 213 964.50 205,438.50
EIFFAGE 7,964 89.08 709,433.12
FERROVIAL SA 47,178 22.66 1,069,053.48
GEA GROUP AG 13,382 35.46 474,525.72
HOCHTIEF AG 2,222 78.54 174,515.88
KINGSPAN GROUP PLC 14,482 76.78 1,111,927.96
KION GROUP AG 5,887 82.86 487,796.82
KNORR-BREMSE AG 6,822 102.75 700,960.50
KONE OYJ-B 29,051 71.82 2,086,442.82
LEGRAND SA 21,768 83.22 1,811,532.96
MTU AERO ENGINES AG 4,753 199.95 950,362.35
PRYSMIAN SPA 21,155 26.63 563,357.65
RATIONAL AG 483 676.60 326,797.80
SAFRAN SA 28,410 122.40 3,477,384.00
SAINT-GOBAIN 43,973 53.08 2,334,086.84
SCHNEIDER ELECTRIC SE 47,768 137.52 6,569,055.36
SIEMENS 66,090 143.80 9,503,742.00
SIEMENS ENERGY AG 36,181 28.76 1,040,565.56
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 22,435 29.83 669,236.05
THALES SA 9,665 86.40 835,056.00
VINCI S.A. 44,183 92.08 4,068,370.64
WARTSILA OYJ 41,917 9.24 387,648.41
BUREAU VERITAS SA 25,073 24.93 625,069.89
RANDSTAD NV 11,218 63.16 708,528.88
TELEPERFORMANCE 4,734 330.50 1,564,587.00
WOLTERS KLUWER 22,949 76.78 1,762,024.22
ADP 2,382 103.15 245,703.30
AENA SME SA 6,542 141.05 922,749.10
ATLANTIA SPA 46,597 16.57 772,112.29
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 23,272 10.78 250,965.24
DEUTSCHE POST AG-REG 88,114 48.13 4,241,367.39
GETLINK 44,101 13.23 583,676.73
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 28,684 87.70 2,515,586.80
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 4,991 68.70 342,881.70
CONTINENTAL AG 9,928 114.32 1,134,968.96
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DAIMLER AG 73,367 75.96 5,572,957.32
FAURECIA 10,948 46.73 511,600.04
FERRARI NV 10,170 175.15 1,781,275.50
MICHELIN 13,839 123.30 1,706,348.70
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 14,028 95.98 1,346,407.44
RENAULT SA 17,362 36.13 627,289.06
STELLANTIS NV 183,437 14.79 2,713,400.10
VALEO SA 21,538 27.48 591,864.24
VOLKSWAGEN AG-PFD 16,304 240.15 3,915,405.60
VOLKSWAGEN STAMM 2,486 290.80 722,928.80
ADIDAS AG 16,242 277.20 4,502,282.40
ESSILORLUXOTTICA 25,177 139.52 3,512,695.04
HERMES INTERNATIONAL 2,731 1,020.00 2,785,620.00
KERING 6,743 640.20 4,316,868.60
LVMH 24,043 624.90 15,024,470.70
MONCLER SPA 18,219 51.34 935,363.46
PUMA SE 9,220 91.12 840,126.40
SEB SA 2,282 143.00 326,326.00
ACCOR 17,931 33.97 609,116.07
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 14,518 176.70 2,565,330.60
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 8,108 41.50 336,482.00
SODEXO 8,135 84.84 690,173.40
BOLLORE 83,646 4.21 352,149.66
PUBLICIS GROUPE 17,077 54.12 924,207.24
SCOUT24 AG 9,470 68.46 648,316.20
SES 31,369 6.95 218,265.50
UBISOFT ENTERTAINMENT 7,071 65.78 465,130.38
VIVENDI 71,967 28.60 2,058,256.20
DELIVERY HERO SE 12,154 130.95 1,591,566.30
HELLOFRESH SE 13,805 74.32 1,025,987.60
INDITEX 95,060 28.79 2,736,777.40
JUST EAT TAKEAWAY 11,372 92.60 1,053,047.20
PROSUS 43,038 94.29 4,058,053.02
ZALANDO SE 13,985 90.68 1,268,159.80
CARREFOUR 59,235 15.37 910,441.95
COLRUYT SA 5,424 49.85 270,386.40
JERONIMO MARTINS 24,901 14.45 359,943.95
KESKO OYJ-B SHS 25,583 25.72 657,994.76
KONINKLIJKE AHOLD NV 95,504 23.05 2,201,844.72
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 63,788 57.06 3,639,743.28
DANONE (GROUPE) 54,643 60.34 3,297,158.62
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 49,077 10.06 493,714.62
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HEINEKEN HOLDING NV 10,701 79.60 851,799.60
HEINEKEN NV 22,407 92.94 2,082,506.58
JDE PEET'S BV 7,000 31.52 220,640.00
KERRY GROUP PLC-A 14,641 110.55 1,618,562.55
PERNOD-RICARD 18,224 171.80 3,130,883.20
REMY COINTREAU 2,382 169.60 403,987.20
BEIERSDORF AG 9,190 92.10 846,399.00
HENKEL AG & CO KGAA 10,190 83.65 852,393.50
HENKEL AG & CO KGAA -PFD 14,439 96.18 1,388,743.02
LOREAL 21,631 338.85 7,329,664.35
AMPLIFON SPA 11,650 35.22 410,313.00
BIOMERIEUX 4,175 109.90 458,832.50
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 3,430 146.55 502,666.50
DIASORIN SPA 2,070 154.40 319,608.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 19,985 64.22 1,283,436.70
FRESENIUS SE&CO KGAA 33,689 38.79 1,306,796.31
KONINKLIJKE PHILIPS 81,047 50.51 4,093,683.97
ORPEA 4,336 108.35 469,805.60
SARTORIUS AG-VORZUG 3,246 468.00 1,519,128.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 24,546 47.17 1,157,834.82
ARGENX SE 4,178 230.20 961,775.60
BAYER 83,832 54.96 4,607,406.72
EUROFINS SCIENTIFIC 12,420 88.49 1,099,045.80
GALAPAGOS NV 4,368 65.59 286,497.12
GRIFOLS SA 27,685 23.18 641,738.30
IPSEN 3,532 78.82 278,392.24
MERCK KGAA 10,555 147.45 1,556,334.75
ORION OYJ-CLASS B 9,854 35.79 352,674.66
QIAGEN N.V. 21,801 43.32 944,419.32
RECORDATI SPA 9,859 45.89 452,429.51
SANOFI 97,536 86.21 8,408,578.56
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 2,419 383.00 926,477.00
UCB (GROUPE) 11,875 83.08 986,575.00
ABN AMRO BANK NV-CVA 39,921 10.92 436,256.68
BANCO BILBAO VIZCAYA 576,942 4.51 2,604,027.71
BANCO SANTANDER SA 1,470,387 2.96 4,359,697.45
BNP PARIBAS 99,381 53.33 5,299,988.73
CAIXABANK 328,697 2.59 852,640.01
COMMERZBANK AG 94,388 5.09 481,190.02
CREDIT AGRICOLE SA 107,463 12.59 1,353,818.87
ERSTE GROUP BANK AG 27,560 29.37 809,437.20
FINECOBANK SPA 53,120 14.41 765,459.20
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ING GROEP NV-CVA 343,429 10.51 3,609,438.79
INTESA SANPAOLO 1,441,455 2.31 3,329,761.05
KBC GROEP NV 21,052 63.28 1,332,170.56
MEDIOBANCA 53,990 9.39 506,966.10
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 12,490 18.25 227,942.50
SOCIETE GENERALE 67,846 22.54 1,529,588.07
UNICREDIT SPA 169,030 8.62 1,457,883.75
AMUNDI SA 6,226 74.25 462,280.50
DEUTSCHE BANK NAMEN 161,094 10.39 1,674,733.22
DEUTSCHE BOERSE 16,510 147.65 2,437,701.50
EURAZEO SA 3,357 69.05 231,800.85
EXOR NV 10,345 72.46 749,598.70
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 10,615 92.32 979,976.80
NATIXIS 89,751 4.06 365,107.06
SOFINA 1,238 310.80 384,770.40
WENDEL 2,023 111.60 225,766.80
AEGON 166,267 3.89 647,443.69
AGEAS 16,065 51.44 826,383.60
ALLIANZ SE-REG 35,536 219.10 7,785,937.60
ASSICURAZIONI GENERALI 87,567 17.22 1,508,341.57
AXA SA 171,687 23.75 4,077,566.25
CNP ASSURANCES 16,287 16.79 273,458.73
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 5,789 155.35 899,321.15
MUENCHENER RUECKVERSICH. 12,376 257.90 3,191,770.40
NN GROUP NV 27,631 42.47 1,173,488.57
POSTE ITALIANE SPA 46,035 10.76 495,336.60
SAMPO OYJ-A SHS 43,075 40.62 1,749,706.50
SCOR SE 13,354 28.93 386,331.22
AROUNDTOWN SA 94,068 6.39 601,470.79
DEUTSCHE WOHNEN SE 28,092 45.14 1,268,072.88
LEG IMMOBILIEN SE 6,992 118.60 829,251.20
VONOVIA SE 45,080 56.90 2,565,052.00
ADYEN NV 1,604 1,996.20 3,201,904.80
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS 39,094 59.10 2,310,455.40
ATOS SE 9,750 61.12 595,920.00
BECHTLE AG 2,553 170.10 434,265.30
CAPGEMINI SA 13,914 153.35 2,133,711.90
DASSAULT SYSTEMES SA 11,425 192.00 2,193,600.00
EDENRED 22,756 47.04 1,070,442.24
NEMETSCHEK SE 5,455 59.70 325,663.50
NEXI SPA 41,348 15.25 630,763.74
SAP SE 90,249 116.04 10,472,493.96
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TEAMVIEWER AG 14,174 38.85 550,659.90
WORLDLINE SA 20,332 75.52 1,535,472.64
NOKIA OYJ 450,608 3.51 1,585,464.24
CELLNEX TELECOM SA 41,435 45.82 1,898,551.70
DEUTSCHE TELEKOM 285,034 16.19 4,615,840.59
ELISA A 13,387 48.73 652,348.51
ILIAD SA 1,253 158.30 198,349.90
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 30,375 9.42 286,314.75
KPN (KON.) 282,927 2.73 774,654.12
ORANGE 171,535 10.45 1,792,540.75
PROXIMUS 13,141 18.74 246,262.34
TELECOM ITALIA ORD 852,552 0.44 376,998.49
TELECOM ITALIA RNC 470,147 0.47 221,674.31
TELEFONICA 434,645 3.76 1,635,569.13
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 98,715 2.33 230,400.81
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 9,513 33.90 322,490.70
E.ON SE 185,377 10.03 1,860,443.57
ELECTRICITE DE FRANCE 61,319 12.07 740,120.33
ELIA GROUP SA/NV 2,925 91.75 268,368.75
ENAGAS 25,299 18.71 473,344.29
ENDESA 25,972 22.20 576,578.40
ENEL 692,930 8.66 6,002,159.66
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 260,788 5.03 1,312,285.21
ENGIE 158,224 12.38 1,960,078.91
FORTUM OYJ 41,901 22.69 950,733.69
IBERDROLA SA 542,124 11.60 6,291,349.02
NATURGY ENERGY GROUP SA 23,310 21.02 489,976.20
RED ELECTRICA CORPORACION SA 39,632 15.30 606,567.76
RWE STAMM 55,390 33.83 1,873,843.70
SNAM SPA 189,497 4.70 891,772.88
SUEZ 32,549 19.86 646,423.14
TERNA SPA 130,230 6.19 807,165.54
UNIPER SE 20,192 30.37 613,231.04
VEOLIA ENVIRONNEMENT 43,427 24.89 1,080,898.03
VERBUND AG 6,430 65.00 417,950.00
ASM INTERNATIONAL NV 4,217 255.70 1,078,286.90
ASML HOLDING NV 36,915 522.20 19,277,013.00
INFINEON TECHNOLOGIES 116,532 34.66 4,038,999.12
STMICROELECTRONICS 55,076 31.88 1,756,098.26
16,413,585 405,224,713.71
ユーロ 小計
(52,792,675,702)
イギリスポンド BP PLC 1,795,634 3.00 5,402,164.88
195/340
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 363,509 13.96 5,077,493.71
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 327,858 13.37 4,383,461.46
ANGLO AMERICAN PLC 108,946 31.86 3,471,564.29
ANTOFAGASTA PLC 35,856 18.67 669,610.80
BHP GROUP PLC 186,498 22.17 4,135,593.15
CRODA INTERNATIONAL PLC 13,112 67.04 879,028.48
EVRAZ PLC 43,000 6.20 266,858.00
FRESNILLO PLC 17,490 9.19 160,838.04
GLENCORE PLC 875,677 3.03 2,660,306.72
JOHNSON MATTHEY PLC 16,848 31.98 538,799.04
MONDI PLC 36,710 19.69 722,819.90
RIO TINTO PLC REG 96,096 60.89 5,851,285.44
ASHTEAD GROUP PLC 37,034 46.00 1,703,564.00
BAE SYSTEMS PLC 260,104 5.23 1,360,343.92
BUNZL PLC 24,880 25.20 626,976.00
DCC PLC 9,127 64.54 589,056.58
FERGUSON PLC 20,559 93.28 1,917,743.52
MELROSE INDUSTRIES PLC 456,624 1.70 779,000.54
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 786,119 1.05 826,839.96
SMITHS GROUP PLC 37,146 16.40 609,194.40
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 5,514 121.85 671,880.90
EXPERIAN PLC 82,684 26.94 2,227,506.96
INTERTEK GROUP PLC 15,404 60.30 928,861.20
RELX PLC 172,179 19.25 3,314,445.75
RENTOKIL INITIAL PLC 140,480 5.19 729,372.16
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 96,469 7.78 750,528.82
BURBERRY GROUP PLC 29,776 20.67 615,469.92
PERSIMMON PLC 25,686 31.85 818,099.10
TAYLOR WIMPEY PLC 355,934 1.90 677,698.33
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS 11,829 46.03 544,488.87
COMPASS GROUP PLC 155,632 15.75 2,451,982.16
ENTAIN PLC 49,630 16.44 816,165.35
INTERCONTINENTAL HOTELS 16,041 51.56 827,073.96
WHITBREAD PLC 17,434 35.19 613,502.46
AUTO TRADER GROUP PLC 97,321 5.79 563,877.87
INFORMA PLC 141,175 5.91 834,626.60
PEARSON 66,305 8.13 539,590.09
WPP PLC 113,065 9.75 1,102,609.88
JD SPORTS FASHION PLC 41,365 9.13 377,745.18
KINGFISHER PLC 198,587 3.60 716,303.30
NEXT PLC 11,468 81.12 930,284.16
OCADO GROUP PLC 44,612 22.26 993,063.12
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MORRISON SUPERMARKETS 209,367 1.83 384,607.17
SAINSBURY (J) PLC 148,335 2.54 377,809.24
TESCO PLC 666,000 2.34 1,561,770.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 33,490 24.60 823,854.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO 196,527 29.14 5,726,796.78
COCA-COLA HBC AG-CDI 17,960 25.05 449,898.00
DIAGEO 200,801 32.21 6,467,800.21
IMPERIAL BRANDS PLC 80,986 15.81 1,280,388.66
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 60,534 67.05 4,058,804.70
UNILEVER PLC 227,095 41.32 9,383,565.40
SMITH & NEPHEW PLC 68,595 14.12 968,904.37
ASTRAZENECA 113,182 74.18 8,395,840.76
GLAXOSMITHKLINE 430,042 13.38 5,753,961.96
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 16,454 23.81 391,769.74
BARCLAYS 1,516,252 1.87 2,845,701.75
HSBC HOLDINGS PLC (GB) 1,754,485 4.28 7,510,950.28
LLOYDS BANKING GROUP PLC 6,190,268 0.43 2,708,551.76
NATWEST GROUP PLC 369,149 1.98 733,868.21
STANDARD CHARTERED PLC 212,446 4.95 1,052,032.59
3I GROUP PLC 88,121 12.44 1,096,225.24
HARGREAVES LANSDOWN PLC 33,079 16.83 556,884.96
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 27,592 77.30 2,132,861.60
M&G PLC 229,107 2.19 501,744.33
SCHRODERS PLC 11,794 36.42 429,537.48
ST JAMES'S PLACE PLC 50,535 13.30 672,115.50
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 210,980 2.84 599,605.16
ADMIRAL GROUP PLC 16,255 31.94 519,184.70
AVIVA PIC 332,730 4.08 1,359,534.78
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 113,715 3.04 345,693.60
LEGAL & GENERAL GROUP 550,178 2.77 1,524,543.23
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 51,001 7.49 381,997.49
PRUDENTIAL 232,591 15.54 3,614,464.14
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP 97,285 6.82 663,678.27
AVEVA GROUP PLC 10,917 38.02 415,064.34
SAGE GROUP PLC 95,210 6.44 613,152.40
HALMA PLC 31,069 25.44 790,395.36
BT GROUP PLC 817,227 1.54 1,263,841.55
VODAFONE GROUP PLC 2,359,596 1.35 3,192,061.46
NATIONAL GRID PLC 306,760 9.07 2,783,847.00
SEVERN TRENT PLC 22,468 24.60 552,712.80
SSE PLC 92,294 14.94 1,378,872.36
UNITED UTILITIES GROUP PLC 67,152 9.73 653,657.56
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
25,797,041 151,596,269.86
イギリスポンド 小計
(22,945,611,406)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 17,398 20.24 352,135.52
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 813 852.00 692,676.00
GIVAUDAN-REG 795 3,895.00 3,096,525.00
LAFARGEHOLCIM LTD 45,387 57.82 2,624,276.34
SIKA AG-BR 12,505 269.70 3,372,598.50
ABB LTD 164,413 30.44 5,004,731.72
GEBERIT AG-REG 2,964 613.60 1,818,710.40
SCHINDLER HOLDING AG-REG 2,112 277.40 585,868.80
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 3,768 285.80 1,076,894.40
ADECCO GROUP AG-REG 14,573 65.18 949,868.14
SGS SA 506 2,731.00 1,381,886.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 5,067 283.20 1,434,974.40
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) 45,940 95.74 4,398,295.60
SWATCH GROUP AG(BEARER) 2,483 283.40 703,682.20
SWATCH GROUP AG/THE-REG 3,938 54.90 216,196.20
BARRY CALLEBAUT AG-REG 280 2,184.00 611,520.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 10 91,400.00 914,000.00
LINDT & SPRUENGLI AG-PC 82 8,695.00 712,990.00
NESTLE SA - REGISTERED 250,200 106.48 26,641,296.00
ALCON INC 42,603 67.56 2,878,258.68
SONOVA HOLDING AG-REG 5,138 267.90 1,376,470.20
STRAUMANN HOLDING AG-REG 854 1,235.00 1,054,690.00
LONZA GROUP AG-REG 6,536 556.40 3,636,630.40
NOVARTIS 191,990 80.94 15,539,670.60
ROCHE HOLDING AG-BR 2,799 326.40 913,593.60
ROCHE HOLDING GENUSS 60,854 310.30 18,882,996.20
VIFOR PHARMA AG 4,486 134.00 601,124.00
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 2,854 95.60 272,842.40
CREDIT SUISSE GROUP AG 213,343 9.76 2,082,227.68
JULIUS BAER GROUP LTD 21,177 59.80 1,266,384.60
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,498 1,306.50 1,957,137.00
UBS GROUP AG 327,092 14.60 4,777,178.66
BALOISE HOLDING AG - REG 4,362 162.90 710,569.80
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 2,849 477.00 1,358,973.00
SWISS RE LTD 24,674 90.80 2,240,399.20
ZURICH INSURANCE GROUP AG 12,740 382.50 4,873,050.00
SWISS PRIME SITE-REG 7,458 90.50 674,949.00
TEMENOS AG - REG 6,511 146.60 954,512.60
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 14,686 104.55 1,535,421.30
SWISSCOM 2,441 482.90 1,178,758.90
198/340
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1,530,179 125,354,963.04
スイスフラン 小計
(14,820,717,280)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 17,222 269.30 4,637,884.60
ローナ
BOLIDEN AB 23,903 339.20 8,107,897.60
SCA SV CELLULOSA B 56,967 157.40 8,966,605.80
ALFA LAVAL AB 27,268 277.00 7,553,236.00
ASSA ABLOY AB-B 86,548 252.90 21,887,989.20
ATLAS COPCO A 58,390 545.00 31,822,550.00
ATLAS COPCO B 31,902 471.10 15,029,032.20
EPIROC AB-A 58,039 204.50 11,868,975.50
EPIROC AB-B 37,972 187.65 7,125,445.80
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 14,002 250.80 3,511,701.60
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 26,906 311.00 8,367,766.00
SANDVIK AB 96,684 238.60 23,068,802.40
SKANSKA B 32,007 228.00 7,297,596.00
SKF AB-B 35,405 250.70 8,876,033.50
VOLVO B 123,279 211.45 26,067,344.55
SECURITAS B 29,533 149.15 4,404,846.95
ELECTROLUX AB-SER B 21,269 247.10 5,255,569.90
HUSQVARNA AB-B SHS 38,712 124.15 4,806,094.80
EVOLUTION GAMING GROUP 13,192 1,426.00 18,811,792.00
HENNES & MAURITZ B 65,999 207.25 13,678,292.75
ICA GRUPPEN AB 9,493 413.60 3,926,304.80
SWEDISH MATCH AB 12,727 725.60 9,234,711.20
ESSITY AKTIEBOLAG-B 49,474 283.10 14,006,089.40
NORDEA BANK ABP 280,957 87.21 24,502,259.97
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A 138,470 106.90 14,802,443.00
SVENSKA HANDELSBK A 131,166 96.60 12,670,635.60
SWEDBANK AB-A 72,526 156.68 11,363,373.68
EQT AB 20,102 297.80 5,986,375.60
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 10,115 344.60 3,485,629.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 16,792 329.40 5,531,284.80
INVESTOR AB-B SHS 39,416 727.90 28,690,906.40
KINNEVIK AB - B 18,792 472.85 8,885,797.20
LUNDBERGS AB-B SHS 7,280 494.30 3,598,504.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 9,450 489.30 4,623,885.00
ERICSSON (LM) B 253,862 116.66 29,615,540.92
HEXAGON AB-B SHS 24,244 858.20 20,806,200.80
TELE2 AB-B SHS 50,012 119.15 5,958,929.80
TELIA CO AB 230,643 36.35 8,383,873.05
2,270,720 457,218,201.37
スウェーデンクローナ 小計
(5,893,542,615)
199/340
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ノルウェーク EQUINOR ASA 76,370 165.72 12,656,036.40
ローネ
NORSK HYDRO 126,800 55.92 7,090,656.00
YARA INTERNATIONAL ASA 16,408 440.20 7,222,801.60
ADEVINTA ASA 19,117 150.45 2,876,152.65
SCHIBSTED ASA-B SHS 9,274 365.00 3,385,010.00
SCHIBSTED ASA-CL A 7,082 415.80 2,944,695.60
MOWI ASA 40,968 204.00 8,357,472.00
ORKLA 69,804 82.60 5,765,810.40
DNB ASA 85,517 185.20 15,837,748.40
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 18,574 196.75 3,654,434.50
TELENOR ASA 65,744 155.00 10,190,320.00
535,658 79,981,137.55
ノルウェークローネ 小計
(1,042,954,033)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 10,347 554.40 5,736,376.80
ローネ
NOVOZYMES A/S 19,125 405.60 7,757,100.00
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS 755 2,701.00 2,039,255.00
VESTAS WIND SYSYEMS 17,475 1,222.40 21,361,440.00
A P MOLLER - MAERSK A/S - A 299 14,200.00 4,245,800.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-B 577 15,220.00 8,781,940.00
DSV PANALPINA A S 18,142 1,302.50 23,629,955.00
PANDORA A/S 9,401 706.00 6,637,106.00
CARLSBERG AS-B 9,672 1,058.50 10,237,812.00
AMBU A/S-B 13,555 344.40 4,668,342.00
COLOPLAST-B 9,208 988.60 9,103,028.80
DEMANT A/S 11,604 305.00 3,539,220.00
GN STORE NORD A/S 11,967 535.00 6,402,345.00
GENMAB A/S 5,192 2,204.00 11,443,168.00
H LUNDBECK A/S 4,871 196.90 959,099.90
NOVO NORDISK A/S-B 147,877 449.65 66,492,893.05
DANSKE BANK A/S 64,813 120.55 7,813,207.15
TRYG A/S 29,772 148.25 4,413,699.00
ORSTED A/S 15,439 952.40 14,704,103.60
400,091 219,965,891.30
デンマーククローネ 小計
(3,853,802,415)
オーストラリア AMPOL LTD 20,629 26.03 536,972.87
ドル
OIL SEARCH LTD 186,117 3.95 735,162.15
ORIGIN ENERGY LIMITED 165,595 4.19 693,843.05
SANTOS 156,437 7.06 1,104,445.22
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 12,813 33.09 423,982.17
WOODSIDE PETROLEUM LTD 74,404 23.62 1,757,422.48
BHP GROUP LTD 252,353 47.56 12,001,908.68
BLUESCOPE STEEL LTD 49,328 21.40 1,055,619.20
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EVOLUTION MINING LTD 122,154 4.74 579,009.96
FORTESCUE METALS GROUP LTD 154,776 21.20 3,281,251.20
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 36,948 43.19 1,595,784.12
NEWCREST MINING LIMITED 74,098 27.97 2,072,521.06
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 101,628 11.46 1,164,656.88
ORICA LTD 38,288 14.02 536,797.76
RIO TINTO LTD 32,028 120.85 3,870,583.80
SOUTH32 LTD 341,133 2.89 985,874.37
CIMIC GROUP LIMITED 9,220 17.41 160,520.20
BRAMBLES LTD 137,883 10.48 1,445,013.84
AURIZON HOLDINGS LTD 191,491 3.92 750,644.72
QANTAS AIRWAYS LIMITED 85,000 5.08 431,800.00
TRANSURBAN GROUP 233,493 13.97 3,261,897.21
ARISTOCRAT LEISURE LTD 52,752 36.91 1,947,076.32
CROWN RESORTS LTD 30,328 12.00 363,936.00
TABCORP HOLDINGS LTD 182,013 4.85 882,763.05
REA GROUP LTD 5,276 159.45 841,258.20
SEEK LTD 31,593 31.01 979,698.93
WESFARMERS LTD 100,575 55.83 5,615,102.25
COLES GROUP LTD 115,478 15.47 1,786,444.66
WOOLWORTHS GROUP LTD 109,901 42.01 4,616,941.01
COCA-COLA AMATIL LIMITED 46,130 13.30 613,529.00
TREASURY WINE ESTATES LTD 70,538 10.25 723,014.50
COCHLEAR LIMITED 6,220 221.26 1,376,237.20
RAMSAY HEALTH CARE LTD 16,248 67.08 1,089,915.84
SONIC HEALTHCARE LTD 40,076 35.70 1,430,713.20
CSL LIMITED 38,878 268.30 10,430,967.40
AUST AND NZ BANKING GROUP 252,912 28.93 7,316,744.16
COMMONWEALTH BANK OF AUST 152,346 88.84 13,534,418.64
NATIONAL AUSTRALIA BANK 278,638 26.68 7,434,061.84
WESTPAC BANKING 318,928 25.36 8,088,014.08
AMP LTD 343,649 1.18 405,505.82
ASX LTD 18,195 72.13 1,312,405.35
MACQUARIE GROUP LIMITED 29,813 157.28 4,688,988.64
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 10,912 47.94 523,121.28
INSURANCE AUSTRALIA GRP. 229,407 4.82 1,105,741.74
MEDIBANK PRIVATE LTD 269,860 2.88 777,196.80
QBE INSURANCE GROUP 138,071 9.65 1,332,385.15
SUNCORP GROUP LIMITED 119,354 10.43 1,244,862.22
AFTERPAY LTD 19,934 126.20 2,515,670.80
COMPUTERSHARE LIMITED 44,376 15.08 669,190.08
WISETECH GLOBAL LTD 13,801 32.06 442,460.06
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
XERO LTD 11,340 145.78 1,653,145.20
TELSTRA CORP 403,126 3.37 1,358,534.62
TPG TELECOM LTD 31,475 5.98 188,220.50
AGL ENERGY LTD 64,235 9.25 594,173.75
AUSNET SERVICES 187,145 1.85 347,153.97
6,259,339 126,675,303.20
オーストラリアドル 小計
(10,645,792,480)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 117,871 7.73 911,142.83
ドドル
A2 MILK CO LTD 66,854 8.92 596,337.68
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 54,520 33.85 1,845,502.00
RYMAN HEALTHCARE LTD 36,317 14.35 521,148.95
SPARK NEW ZEALAND LTD 173,118 4.37 757,391.25
MERCURY NZ LTD 64,613 6.82 440,660.66
MERIDIAN ENERGY LTD 110,544 5.89 651,104.16
623,837 5,723,287.53
ニュージーランドドル 小計
(445,329,002)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 229,496 64.50 14,802,492.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 117,500 138.80 16,309,000.00
XINYI GLASS HOLDING CO LTD 172,000 26.25 4,515,000.00
MTR CORP 151,000 44.15 6,666,650.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 174,000 69.85 12,153,900.00
SANDS CHINA LTD 198,000 36.95 7,316,100.00
SJM HOLDINGS LTD 132,000 10.24 1,351,680.00
WYNN MACAU LTD 140,800 15.08 2,123,264.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 145,900 24.50 3,574,550.00
WH GROUP LTD 936,500 6.68 6,255,820.00
BANK EAST ASIA 109,160 16.64 1,816,422.40
BOC HONG KONG HOLDINGS -R 281,500 27.55 7,755,325.00
HANG SENG BANK 59,400 152.40 9,052,560.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 107,000 479.60 51,317,200.00
AIA GROUP LTD 1,045,200 98.00 102,429,600.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 242,996 47.75 11,603,059.00
ESR CAYMAN LTD 157,000 25.10 3,940,700.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 173,000 21.35 3,693,550.00
HENDERSON LAND DEVELOPMEN 125,228 35.15 4,401,764.20
NEW WORLD DEVELOPMENT 136,375 42.60 5,809,575.00
SINO LAND CO 315,400 11.10 3,500,940.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 118,500 119.40 14,148,900.00
SWIRE PACIFIC A 40,500 62.55 2,533,275.00
SWIRE PROPERTIES LTD 96,200 23.40 2,251,080.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 157,000 46.20 7,253,400.00
PCCW LTD 357,000 4.58 1,635,060.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 67,500 47.70 3,219,750.00
CLP HOLDINGS 137,500 76.55 10,525,625.00
HONG KONG & CHINA GAS 861,579 12.50 10,769,737.50
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 137,500 46.80 6,435,000.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 23,700 103.10 2,443,470.00
7,146,434 341,604,449.10
香港ドル 小計
(4,758,549,975)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 137,300 5.52 757,896.00
ル
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING 147,400 4.02 592,548.00
SINGAPORE AIRLINES 108,332 5.23 566,576.36
GENTING SINGAPORE LTD 615,000 0.91 559,650.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 178,600 5.47 976,942.00
DBS GROUP 155,200 29.02 4,503,904.00
OCBC BANK 291,200 11.96 3,482,752.00
UNITED OVERSEAS BANK 93,900 26.23 2,462,997.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 78,300 10.59 829,197.00
CAPITALAND LTD 223,500 3.76 840,360.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 42,800 8.04 344,112.00
UOL GROUP LIMITED 47,500 7.92 376,200.00
VENTURE CORP LTD 25,700 20.37 523,509.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 752,243 2.60 1,955,831.80
2,896,975 18,772,475.16
シンガポールドル 小計
(1,528,454,927)
イスラエルシェ ICL LTD 67,756 21.00 1,422,876.00
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 2,146 466.80 1,001,752.80
BANK HAPOALIM BM 98,310 26.59 2,614,062.90
BANK LEUMI LE-ISRAEL 140,655 22.96 3,229,438.80
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 99,500 14.55 1,447,725.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 12,503 91.51 1,144,149.53
AZRIELI GROUP 4,323 222.90 963,596.70
NICE LTD 5,891 772.00 4,547,852.00
431,084 16,371,453.73
イスラエルシェケル 小計
(543,407,840)
95,240,392 482,473,498,862
合 計
(482,473,498,862)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 オーストラ APA GROUP 114,413 1,152,138.91
益証券 リアドル
LENDLEASE GROUP 64,786 848,048.74
SYDNEY AIRPORT 124,551 764,743.14
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
303,750 2,764,930.79
オーストラリアドル 小計
(232,364,783)
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 220,500 1,693,440.00
HKT TRUST AND HKT LTD 375,000 4,162,500.00
595,500 5,855,940.00
香港ドル 小計
(81,573,244)
899,250 313,938,027
投資信託受益証券合計
(313,938,027)
投資証券 アメリカド AGNC INVESTMENT CORP 46,260 802,148.40
ル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 12,030 2,124,257.40
AMERICAN TOWER CORPORATION 38,586 9,590,164.44
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 125,327 1,102,877.60
INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC 12,025 2,289,079.00
BOSTON PROPERTIES 13,029 1,383,028.35
CAMDEN PROPERTY TRUST 8,788 1,029,250.56
CROWN CASTLE INTL CORP 36,859 6,661,158.48
DIGITAL REALTY TRUST INC 25,091 3,707,446.16
DUKE REALTY CORP 31,540 1,413,938.20
EQUINIX INC 7,704 5,526,002.16
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 16,564 1,123,536.12
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 32,077 2,342,583.31
ESSEX PROPERTY TRUST 5,510 1,601,040.70
EXTRA SPACE STORAGE INC 10,868 1,564,231.24
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 45,265 1,509,587.75
HOST HOTELS AND RESORTS INC 67,709 1,178,136.60
INVITATION HOMES INC 51,458 1,730,532.54
IRON MOUNTAIN INC 27,546 1,059,970.08
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 50,036 1,112,800.64
MID-AMERICA APARTMENT COMM 9,603 1,457,927.46
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 20,987 782,605.23
PROLOGIS INC 63,163 7,090,046.75
PUBLIC STORAGE 13,912 3,761,526.56
REALTY INCOME CORP 29,792 2,006,193.28
REGENCY CENTERS CORP 15,605 932,554.80
SBA COMMUNICATIONS CORP 9,586 2,761,630.74
SIMON PROPERTY GROUP 28,176 3,284,194.56
SUN COMMUNITIES INC 9,065 1,441,516.30
UDR INC 28,059 1,266,302.67
VENTAS INC 34,674 1,900,135.20
VEREIT INC 21,159 862,229.25
VICI PROPERTIES INC 49,459 1,477,340.33
VORNADO REALTY TRUST 15,390 699,783.30
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
WELLTOWER INC 35,679 2,671,643.52
WP CAREY INC 16,500 1,206,480.00
1,065,081 82,453,879.68
アメリカドル 小計
(8,921,509,781)
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 8,887 496,161.21
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 15,490 313,207.80
24,377 809,369.01
カナダドル 小計
(69,929,482)
ユーロ COVIVIO(FP) 4,962 387,829.92
GECINA SA 4,459 548,457.00
KLEPIERRE 17,225 377,572.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 10,455 739,691.25
37,101 2,053,550.17
ユーロ 小計
(267,536,516)
イギリスポ BRITISH LAND CO PLC 79,414 414,064.59
ンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 66,349 480,897.55
SEGRO PLC 106,999 1,057,792.11
252,762 1,952,754.25
イギリスポンド 小計
(295,568,883)
オーストラ DEXUS 94,090 960,658.90
リアドル
GOODMAN GROUP 139,848 2,644,525.68
GPT GROUP 167,884 782,339.44
MIRVAC GROUP 392,919 1,001,943.45
SCENTRE GROUP 486,663 1,352,923.14
STOCKLAND 207,412 958,243.44
VICINITY CENTERS 365,149 597,018.61
1,853,965 8,297,652.66
オーストラリアドル 小計
(697,334,729)
香港ドル LINK REIT 170,500 12,668,150.00
170,500 12,668,150.00
香港ドル 小計
(176,467,329)
シンガポー ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 284,138 880,827.80
ルドル
CAPITALAND INTEGRATED 426,560 938,432.00
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 220,000 466,400.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 273,085 540,708.30
SUNTEC REIT 173,000 269,880.00
1,376,783 3,096,248.10
シンガポールドル 小計
(252,096,520)
4,780,569 10,680,443,240
投資証券合計
(10,680,443,240)
10,994,381,267
合計
(10,994,381,267)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 592銘柄 97.5 % ― ― 70.2 %
投資証券 36銘柄 ― ― 2.5 % 1.8 %
カナダドル 株式 87銘柄 99.6 % ― ― 3.4 %
投資証券 2銘柄 ― ― 0.4 % 0.0 %
ユーロ 株式 233銘柄 99.5 % ― ― 10.7 %
投資証券 4銘柄 ― ― 0.5 % 0.1 %
イギリスポンド 株式 85銘柄 98.7 % ― ― 4.6 %
投資証券 3銘柄 ― ― 1.3 % 0.1 %
スイスフラン 株式 40銘柄 100.0 % ― ― 3.0 %
スウェーデンクロー 株式 38銘柄 100.0 % ― ― 1.2 %
ナ
ノルウェークローネ 株式 11銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 19銘柄 100.0 % ― ― 0.8 %
オーストラリアドル 株式 55銘柄 92.0 % ― ― 2.2 %
投資信託受 3銘柄 ― 2.0 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 7銘柄 ― ― 6.0 % 0.1 %
ニュージーランドド 株式 7銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ル
香港ドル 株式 31銘柄 94.9 % ― ― 1.0 %
投資信託受 2銘柄 ― 1.6 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 3.5 % 0.0 %
シンガポールドル 株式 14銘柄 85.8 % ― ― 0.3 %
投資証券 5銘柄 ― ― 14.2 % 0.1 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2021年 4月20日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 46,650,955
コール・ローン 5,413,630,517
国債証券 285,815,646,940
派生商品評価勘定 9,712,798
未収利息 1,975,549,471
前払金 11,928,145
前払費用 55,368,250
差入委託証拠金 411,004,543
流動資産合計 293,739,491,619
資産合計 293,739,491,619
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 49,147,796
未払金 244,756
未払解約金 62,128,241
未払利息 2,878
流動負債合計 111,523,671
負債合計 111,523,671
純資産の部
元本等
元本 97,503,796,524
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 196,124,171,424
元本等合計 293,627,967,948
純資産合計 293,627,967,948
負債純資産合計 293,739,491,619
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021年 4月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
(1)先物取引
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2.デリバティブの評価基準及び評価方
債券先物取引
法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 4月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 97,503,796,524口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 3.0115円
の額
(1万口当たり純資産額) (30,115円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2021年 4月20日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2021年 4月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2021年 4月20日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2020年10月21日
期首元本額 93,399,251,407円
期中追加設定元本額 8,373,359,981円
期中一部解約元本額 4,268,814,864円
期末元本額 97,503,796,524円
期末元本額の内訳
外国債券オープン(毎月決算型) 1,460,412,542円
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) 619,222,725円
財産四分法ファンド(毎月決算型) 420,469,762円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 2,044,932,704円
SBI資産設計オープン(分配型) 7,351,771円
SMT グローバル債券インデックス・オープン 7,065,439,104円
世界経済インデックスファンド 8,849,289,417円
DCマイセレクション25 1,883,533,855円
DCマイセレクション50 1,600,718,497円
DCマイセレクション75 1,080,370,294円
DC外国債券インデックス・オープン 2,110,469,317円
DCマイセレクションS25 821,940,460円
DCマイセレクションS50 651,273,161円
DCマイセレクションS75 298,543,190円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 37,539,412円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 79,326,474円
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区分
DCターゲット・イヤー ファンド2045 40,198,441円
DC世界経済インデックスファンド 10,922,446,211円
外国債券インデックス・オープン(SMA専用) 673,334,624円
外国債券インデックス 為替ヘッジあり(SMA専用) 7,920,901円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 2,388,520円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 1,479,644円
外国債券インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 30,716,880円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 71,223,680円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 106,440,262円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 92,766,095円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 95,983,942円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,640,717,677円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 498,640,268円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 1,953,962,165円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 512,111,187円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 61,297,992円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 517,512,811円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 192,553,052円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 234,465,543円
FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用) 814,289,254円
グローバル債券ファンド・シリーズ1(適格機関投資家専用) 1,256,434,494円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 765,529,114円
外国債券ファンド・シリーズ1 628,786,560円
コア投資戦略ファンド(安定型) 932,103,665円
コア投資戦略ファンド(成長型) 2,400,516,064円
分散投資コア戦略ファンドA 1,098,711,660円
分散投資コア戦略ファンドS 2,283,614,514円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 418,997,142円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 3,526,275,002円
コア投資戦略ファンド(切替型) 877,927,110円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 221,081,856円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 100,901,450円
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 1,162,884,426円
SMT インデックスバランス・オープン 188,904,421円
外国債券SMTBセレクション(SMA専用) 20,262,052,511円
SMT 世界経済インデックス・オープン 165,939,569円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 168,714,407円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 267,236,774円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 3,108,625円
グローバル経済コア 774,482,185円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 11,623,953円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 463,459円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 242,417,632円
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2021年 4月20日現在
区分
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 23,199,434円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 636,318円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 680,967円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 326,229円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 866,226円
FOFs用 外国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 522,262,426円
FOFs用 外国債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 10,505,104,477円
外国債券インデックス・ファンド(適格機関投資家専用) 337,431,736円
外国債券インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 342,739,594円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 140,592,032円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用) 369,968,658円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年 4月20日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △10,341,215,175
合計 △10,341,215,175
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
債券関連
(2021年 4月20日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 5,419,028,073 - 5,407,099,928 △11,928,145
合計 5,419,028,073 - 5,407,099,928 △11,928,145
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2021年 4月20日現在)
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時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 5,556,165,413 - 5,528,658,560 △27,506,853
アメリカドル 2,543,836,346 - 2,517,255,520 △26,580,826
カナダドル 252,406,698 - 250,536,800 △1,869,898
ユーロ 2,370,138,662 - 2,368,926,720 △1,211,942
イギリスポンド 389,783,707 - 391,939,520 2,155,813
合計 5,556,165,413 - 5,528,658,560 △27,506,853
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカド T 0.125% 01/15/24 10,000,000.00 9,957,421.90
ル
T 0.125% 02/15/24 4,710,000.00 4,687,921.87
T 0.125% 05/15/23 7,500,000.00 7,491,503.92
T 0.125% 09/15/23 8,060,000.00 8,041,739.10
T 0.125% 10/15/23 8,000,000.00 7,978,437.52
T 0.125% 12/15/23 3,250,000.00 3,238,066.42
T 0.125% 12/31/22 6,400,000.00 6,398,124.99
T 0.25% 04/15/23 10,150,000.00 10,166,255.83
T 0.25% 06/15/23 8,000,000.00 8,010,312.48
T 0.25% 06/30/25 1,000,000.00 983,281.25
T 0.25% 07/31/25 10,000,000.00 9,819,921.90
T 0.25% 09/30/25 7,500,000.00 7,347,949.20
T 0.25% 10/31/25 3,600,000.00 3,521,812.50
T 0.375% 01/31/26 8,000,000.00 7,840,000.00
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T 0.375% 04/30/25 8,000,000.00 7,926,250.00
T 0.375% 07/31/27 9,500,000.00 9,051,718.75
T 0.375% 09/30/27 8,000,000.00 7,595,312.48
T 0.375% 11/30/25 3,000,000.00 2,947,734.39
T 0.375% 12/31/25 4,000,000.00 3,925,312.52
T 0.5% 03/15/23 7,770,000.00 7,819,928.31
T 0.5% 03/31/25 7,220,000.00 7,196,027.36
T 0.5% 04/30/27 2,940,000.00 2,837,674.21
T 0.5% 05/31/27 3,500,000.00 3,372,304.70
T 0.5% 06/30/27 7,100,000.00 6,830,699.20
T 0.5% 08/31/27 4,660,000.00 4,467,228.89
T 0.5% 10/31/27 7,500,000.00 7,165,429.72
T 0.625% 05/15/30 14,100,000.00 13,001,742.25
T 0.625% 08/15/30 15,950,000.00 14,650,324.29
T 0.625% 11/30/27 2,500,000.00 2,405,273.45
T 0.625% 12/31/27 10,000,000.00 9,607,031.30
T 0.75% 01/31/28 8,500,000.00 8,224,414.10
T 0.875% 11/15/30 11,150,000.00 10,448,769.58
T 1.125% 02/15/31 8,000,000.00 7,654,375.04
T 1.125% 05/15/40 8,060,000.00 6,740,175.00
T 1.125% 08/15/40 9,300,000.00 7,748,789.10
T 1.25% 05/15/50 10,650,000.00 8,274,550.82
T 1.25% 07/31/23 4,550,000.00 4,658,062.50
T 1.375% 01/31/25 9,000,000.00 9,280,546.92
T 1.375% 06/30/23 5,000,000.00 5,128,906.25
T 1.375% 08/15/50 9,900,000.00 7,948,617.23
T 1.375% 08/31/23 2,500,000.00 2,568,652.35
T 1.375% 09/30/23 4,000,000.00 4,112,343.76
T 1.375% 10/15/22 5,000,000.00 5,092,968.75
T 1.375% 11/15/40 13,000,000.00 11,325,234.44
T 1.5% 01/15/23 6,200,000.00 6,345,796.90
T 1.5% 02/15/30 6,470,000.00 6,466,461.75
T 1.5% 02/28/23 7,800,000.00 7,994,238.25
T 1.5% 03/31/23 4,000,000.00 4,103,906.24
T 1.5% 08/15/22 10,000,000.00 10,184,375.00
T 1.5% 08/15/26 8,400,000.00 8,650,359.39
T 1.5% 09/15/22 9,500,000.00 9,684,433.57
T 1.5% 09/30/24 8,500,000.00 8,806,796.87
T 1.625% 02/15/26 8,100,000.00 8,416,406.25
T 1.625% 04/30/23 3,500,000.00 3,602,539.08
T 1.625% 05/15/26 8,270,000.00 8,582,709.37
T 1.625% 05/31/23 1,000,000.00 1,030,312.50
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T 1.625% 08/15/22 2,500,000.00 2,550,292.97
T 1.625% 08/15/29 6,750,000.00 6,848,085.93
T 1.625% 08/31/22 5,000,000.00 5,103,222.65
T 1.625% 10/31/23 2,500,000.00 2,587,402.35
T 1.625% 10/31/26 7,300,000.00 7,556,070.34
T 1.625% 11/15/22 8,080,000.00 8,269,217.19
T 1.625% 11/15/50 8,050,000.00 6,894,699.25
T 1.625% 11/30/26 8,780,000.00 9,083,870.35
T 1.625% 12/15/22 3,600,000.00 3,688,593.76
T 1.75% 01/31/23 7,550,000.00 7,764,408.22
T 1.75% 03/31/22 9,550,000.00 9,701,643.59
T 1.75% 04/30/22 5,500,000.00 5,594,316.42
T 1.75% 05/15/22 3,800,000.00 3,867,539.07
T 1.75% 05/15/23 3,690,000.00 3,809,348.43
T 1.75% 05/31/22 9,550,000.00 9,726,637.65
T 1.75% 06/30/22 7,000,000.00 7,138,496.12
T 1.75% 06/30/24 2,400,000.00 2,503,968.74
T 1.75% 07/15/22 8,320,000.00 8,489,975.02
T 1.75% 09/30/22 5,150,000.00 5,271,507.81
T 1.75% 11/15/29 3,000,000.00 3,069,843.75
T 1.875% 02/15/51 1,900,000.00 1,730,484.37
T 1.875% 03/31/22 5,500,000.00 5,593,779.29
T 1.875% 04/30/22 4,450,000.00 4,531,959.96
T 1.875% 07/31/22 9,000,000.00 9,204,609.42
T 1.875% 07/31/26 5,190,000.00 5,448,891.78
T 1.875% 08/31/22 4,000,000.00 4,096,015.64
T 1.875% 08/31/24 6,000,000.00 6,289,921.86
T 1.875% 09/30/22 2,660,000.00 2,727,591.02
T 1.875% 10/31/22 7,450,000.00 7,649,345.68
T 2.125% 02/29/24 5,100,000.00 5,363,964.83
T 2.125% 03/31/24 7,400,000.00 7,789,945.29
T 2.125% 05/15/22 3,790,000.00 3,872,536.11
T 2.125% 05/15/25 2,400,000.00 2,546,906.25
T 2.125% 05/31/26 3,600,000.00 3,826,265.61
T 2.125% 06/30/22 6,000,000.00 6,145,781.28
T 2.125% 07/31/24 4,800,000.00 5,069,625.02
T 2.125% 09/30/24 8,000,000.00 8,459,062.48
T 2.125% 11/30/23 2,680,000.00 2,810,964.06
T 2.125% 12/31/22 5,320,000.00 5,498,510.95
T 2.25% 01/31/24 4,000,000.00 4,217,656.24
T 2.25% 02/15/27 8,950,000.00 9,563,914.06
T 2.25% 04/15/22 4,000,000.00 4,085,859.36
T 2.25% 04/30/24 7,000,000.00 7,401,132.83
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
T 2.25% 08/15/27 8,550,000.00 9,126,457.07
T 2.25% 08/15/46 7,290,000.00 7,264,371.13
T 2.25% 08/15/49 5,500,000.00 5,465,625.00
T 2.25% 10/31/24 6,300,000.00 6,692,765.62
T 2.25% 11/15/24 10,150,000.00 10,787,943.33
T 2.25% 11/15/25 4,400,000.00 4,700,609.36
T 2.25% 11/15/27 7,650,000.00 8,159,800.81
T 2.25% 12/31/23 4,500,000.00 4,739,062.50
T 2.25% 12/31/24 8,400,000.00 8,939,437.50
T 2.375% 01/31/23 5,000,000.00 5,197,851.55
T 2.375% 02/29/24 5,760,000.00 6,099,075.01
T 2.375% 04/30/26 2,600,000.00 2,795,812.50
T 2.375% 05/15/27 10,750,000.00 11,564,648.43
T 2.375% 05/15/29 8,010,000.00 8,595,731.25
T 2.375% 08/15/24 5,000,000.00 5,324,218.75
T 2.375% 11/15/49 7,500,000.00 7,656,445.35
T 2.5% 01/31/24 3,470,000.00 3,682,537.50
T 2.5% 01/31/25 5,000,000.00 5,370,312.50
T 2.5% 02/15/45 3,210,000.00 3,360,217.98
T 2.5% 02/15/46 4,000,000.00 4,182,812.52
T 2.5% 03/31/23 4,050,000.00 4,234,148.43
T 2.5% 05/15/24 7,900,000.00 8,420,597.67
T 2.5% 05/15/46 5,050,000.00 5,281,195.31
T 2.5% 08/15/23 4,550,000.00 4,792,429.68
T 2.625% 01/31/26 4,690,000.00 5,096,527.74
T 2.625% 02/15/29 9,990,000.00 10,909,392.18
T 2.625% 02/28/23 1,400,000.00 1,464,175.77
T 2.625% 03/31/25 7,250,000.00 7,831,699.25
T 2.625% 06/30/23 4,900,000.00 5,161,843.75
T 2.625% 12/31/23 3,500,000.00 3,721,210.95
T 2.625% 12/31/25 5,820,000.00 6,320,610.96
T 2.75% 02/15/24 3,000,000.00 3,207,539.07
T 2.75% 02/15/28 6,550,000.00 7,199,371.12
T 2.75% 04/30/23 3,600,000.00 3,787,171.88
T 2.75% 05/31/23 3,880,000.00 4,089,762.50
T 2.75% 06/30/25 5,500,000.00 5,981,250.00
T 2.75% 07/31/23 1,000,000.00 1,057,929.69
T 2.75% 08/15/42 1,300,000.00 1,426,546.87
T 2.75% 08/15/47 4,950,000.00 5,426,824.24
T 2.75% 08/31/23 7,500,000.00 7,948,242.22
T 2.75% 08/31/25 6,900,000.00 7,512,644.51
T 2.75% 11/15/23 6,120,000.00 6,513,018.75
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
T 2.75% 11/15/42 2,820,000.00 3,092,306.25
T 2.75% 11/15/47 3,050,000.00 3,346,421.87
T 2.875% 04/30/25 4,000,000.00 4,364,375.00
T 2.875% 05/15/28 7,260,000.00 8,046,121.87
T 2.875% 05/15/43 4,150,000.00 4,641,839.86
T 2.875% 05/15/49 5,570,000.00 6,273,647.68
T 2.875% 05/31/25 3,820,000.00 4,171,410.16
T 2.875% 07/31/25 5,460,000.00 5,971,021.87
T 2.875% 08/15/28 8,920,000.00 9,894,231.25
T 2.875% 08/15/45 4,300,000.00 4,810,960.95
T 2.875% 09/30/23 4,750,000.00 5,056,708.97
T 2.875% 10/31/23 2,500,000.00 2,665,917.97
T 2.875% 11/30/23 4,020,000.00 4,294,333.60
T 2.875% 11/30/25 7,500,000.00 8,225,390.62
T 2% 02/15/23 5,000,000.00 5,167,578.15
T 2% 02/15/25 8,460,000.00 8,928,935.17
T 2% 02/15/50 5,000,000.00 4,698,828.15
T 2% 04/30/24 6,230,000.00 6,541,013.31
T 2% 05/31/24 3,310,000.00 3,477,568.75
T 2% 06/30/24 5,500,000.00 5,781,445.34
T 2% 07/31/22 3,000,000.00 3,072,949.23
T 2% 08/15/25 6,890,000.00 7,281,330.50
T 2% 10/31/22 10,000,000.00 10,285,937.50
T 2% 11/15/26 10,220,000.00 10,786,092.23
T 2% 11/30/22 2,000,000.00 2,060,039.06
T 3.125% 02/15/42 2,350,000.00 2,735,730.48
T 3.125% 02/15/43 3,500,000.00 4,071,210.95
T 3.125% 05/15/48 5,930,000.00 6,971,919.55
T 3.125% 08/15/44 4,140,000.00 4,822,776.58
T 3.125% 11/15/28 8,400,000.00 9,475,593.79
T 3.125% 11/15/41 1,750,000.00 2,035,468.75
T 3.375% 05/15/44 3,010,000.00 3,645,627.35
T 3.375% 11/15/48 5,300,000.00 6,525,625.00
T 3.5% 02/15/39 770,000.00 939,580.47
T 3.625% 02/15/44 2,400,000.00 3,016,500.00
T 3.625% 08/15/43 2,000,000.00 2,509,375.00
T 3.75% 08/15/41 2,000,000.00 2,537,812.50
T 3.75% 11/15/43 4,500,000.00 5,753,320.33
T 3.875% 08/15/40 1,450,000.00 1,863,929.68
T 3% 02/15/47 2,800,000.00 3,211,031.26
T 3% 02/15/48 4,450,000.00 5,116,109.37
T 3% 02/15/49 7,000,000.00 8,071,328.16
T 3% 05/15/42 1,620,000.00 1,849,584.37
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
T 3% 05/15/45 3,500,000.00 3,997,929.70
T 3% 05/15/47 5,710,000.00 6,551,332.81
T 3% 08/15/48 5,450,000.00 6,270,906.25
T 3% 09/30/25 4,200,000.00 4,623,117.19
T 3% 10/31/25 5,000,000.00 5,507,421.90
T 3% 11/15/44 4,050,000.00 4,623,960.93
T 4.25% 05/15/39 900,000.00 1,203,257.81
T 4.25% 11/15/40 2,350,000.00 3,166,625.00
T 4.375% 02/15/38 1,000,000.00 1,344,375.00
T 4.375% 05/15/40 1,900,000.00 2,593,351.57
T 4.375% 05/15/41 1,950,000.00 2,677,289.06
T 4.375% 11/15/39 1,260,000.00 1,713,304.69
T 4.5% 02/15/36 1,590,000.00 2,134,202.35
T 4.5% 05/15/38 550,000.00 750,535.15
T 4.5% 08/15/39 1,700,000.00 2,342,945.32
T 4.625% 02/15/40 2,380,000.00 3,339,809.37
T 4.75% 02/15/41 750,000.00 1,075,488.28
T 5.0% 05/15/37 1,100,000.00 1,568,015.62
T 5.25% 02/15/29 1,250,000.00 1,611,718.75
T 5.25% 11/15/28 1,300,000.00 1,668,265.62
T 5.375% 02/15/31 1,950,000.00 2,634,175.79
T 5.5% 08/15/28 1,200,000.00 1,553,531.25
T 6.0% 02/15/26 1,700,000.00 2,119,820.32
T 6.125% 11/15/27 1,450,000.00 1,906,523.43
T 6.25% 05/15/30 1,050,000.00 1,477,628.91
T 6.25% 08/15/23 1,650,000.00 1,881,451.17
1,125,950,000.00 1,168,317,125.05
アメリカドル 小計
(126,411,912,930)
カナダドル CAN 0.25% 02/01/23 3,060,000.00 3,059,755.20
CAN 0.25% 03/01/26 1,200,000.00 1,160,508.00
CAN 0.25% 04/01/24 700,000.00 695,058.00
CAN 0.25% 08/01/22 910,000.00 910,336.70
CAN 0.25% 11/01/22 1,770,000.00 1,770,017.70
CAN 0.5% 09/01/25 3,990,000.00 3,933,501.60
CAN 0.5% 12/01/30 2,420,000.00 2,199,586.40
CAN 1.25% 03/01/25 2,400,000.00 2,451,216.00
CAN 1.25% 06/01/30 5,620,000.00 5,517,378.80
CAN 1.5% 06/01/23 1,070,000.00 1,097,392.00
CAN 1.5% 06/01/26 1,360,000.00 1,396,760.80
CAN 1.5% 09/01/24 600,000.00 618,576.00
CAN 1.75% 03/01/23 3,620,000.00 3,718,717.40
CAN 1% 06/01/27 820,000.00 814,858.60
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CAN 1% 09/01/22 2,500,000.00 2,526,450.00
CAN 2.25% 03/01/24 2,300,000.00 2,417,553.00
CAN 2.25% 06/01/25 1,800,000.00 1,911,960.00
CAN 2.25% 06/01/29 1,260,000.00 1,349,359.20
CAN 2.5% 06/01/24 3,300,000.00 3,504,831.00
CAN 2.75% 06/01/22 3,670,000.00 3,774,228.00
CAN 2.75% 12/01/48 1,880,000.00 2,179,634.40
CAN 2.75% 12/01/64 560,000.00 679,515.20
CAN 2% 06/01/28 1,310,000.00 1,379,168.00
CAN 2% 09/01/23 4,310,000.00 4,476,797.00
CAN 2% 12/01/51 3,960,000.00 3,943,764.00
CAN 3.5% 12/01/45 1,480,000.00 1,919,870.80
CAN 4.0% 06/01/41 1,050,000.00 1,419,663.00
CAN 5.75% 06/01/29 1,170,000.00 1,566,080.10
CAN 5.75% 06/01/33 1,410,000.00 2,034,813.30
CAN 5% 06/01/37 820,000.00 1,189,590.40
62,320,000.00 65,616,940.60
カナダドル 小計
(5,669,303,667)
メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 8,550,000.00 10,902,361.50
ソ
MBONO 10% 12/05/24 29,660,000.00 34,181,370.40
MBONO 5.75% 03/05/26 40,580,000.00 40,745,566.40
MBONO 6.5% 06/09/22 33,080,000.00 33,796,512.80
MBONO 6.75% 03/09/23 31,500,000.00 32,629,590.00
MBONO 7.5% 06/03/27 38,910,000.00 42,013,072.50
MBONO 7.75% 05/29/31 19,180,000.00 20,827,562.00
MBONO 7.75% 11/13/42 24,190,000.00 24,933,358.70
MBONO 7.75% 11/23/34 14,100,000.00 15,126,198.00
MBONO 8.5% 05/31/29 37,670,000.00 42,959,621.40
MBONO 8.5% 11/18/38 25,020,000.00 27,936,581.40
MBONO 8% 09/05/24 34,470,000.00 37,321,703.10
MBONO 8% 11/07/47 23,430,000.00 24,644,845.50
MBONO 8% 12/07/23 34,870,000.00 37,436,432.00
395,210,000.00 425,454,775.70
メキシコペソ 小計
(2,321,834,347)
ユーロ BGB 0.1% 06/22/30 1,370,000.00 1,390,673.30
BGB 0.2% 10/22/23 980,000.00 1,000,923.00
BGB 0.4% 06/22/40 710,000.00 688,700.00
BGB 0.5% 10/22/24 1,620,000.00 1,682,467.20
BGB 0.65% 06/22/71 640,000.00 542,828.80
BGB 0.8% 06/22/25 2,420,000.00 2,557,189.80
BGB 0.8% 06/22/27 1,690,000.00 1,812,237.70
BGB 0.8% 06/22/28 1,560,000.00 1,681,040.40
BGB 0.9% 06/22/29 2,360,000.00 2,566,854.00
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BGB 0% 10/22/27 430,000.00 439,103.10
BGB 0% 10/22/31 300,000.00 297,849.00
BGB 1.25% 04/22/33 1,500,000.00 1,696,965.00
BGB 1.45% 06/22/37 720,000.00 835,495.20
BGB 1.6% 06/22/47 1,380,000.00 1,650,079.80
BGB 1.7% 06/22/50 1,000,000.00 1,226,770.00
BGB 1.9% 06/22/38 1,050,000.00 1,299,931.50
BGB 1% 06/22/26 2,280,000.00 2,453,439.60
BGB 1% 06/22/31 1,980,000.00 2,176,158.60
BGB 2.15% 06/22/66 870,000.00 1,239,123.60
BGB 2.25% 06/22/23 1,850,000.00 1,967,845.00
BGB 2.25% 06/22/57 770,000.00 1,092,044.80
BGB 2.6% 06/22/24 2,140,000.00 2,360,270.20
BGB 3.75% 06/22/45 1,200,000.00 2,015,940.00
BGB 3% 06/22/34 1,030,000.00 1,400,171.70
BGB 4.25% 03/28/41 2,190,000.00 3,713,604.90
BGB 4.25% 09/28/22 2,100,000.00 2,249,940.00
BGB 4.5% 03/28/26 1,140,000.00 1,424,578.20
BGB 4% 03/28/32 1,080,000.00 1,545,620.40
BGB 5.5% 03/28/28 2,780,000.00 3,919,410.80
BGB 5% 03/28/35 2,690,000.00 4,431,775.00
BKO 0% 06/10/22 600,000.00 604,602.00
BKO 0% 12/15/22 4,950,000.00 5,005,737.00
BTPS 0.05% 01/15/23 2,030,000.00 2,044,149.10
BTPS 0.25% 03/15/28 1,050,000.00 1,037,011.50
BTPS 0.3% 08/15/23 1,850,000.00 1,874,549.50
BTPS 0.35% 02/01/25 580,000.00 588,850.80
BTPS 0.5% 02/01/26 1,560,000.00 1,589,952.00
BTPS 0.6% 06/15/23 1,110,000.00 1,131,700.50
BTPS 0.6% 08/01/31 1,850,000.00 1,807,561.00
BTPS 0.65% 10/15/23 2,170,000.00 2,219,259.00
BTPS 0.85% 01/15/27 2,250,000.00 2,327,400.00
BTPS 0.9% 04/01/31 700,000.00 707,469.00
BTPS 0.9% 08/01/22 3,180,000.00 3,231,770.40
BTPS 0.95% 03/01/23 2,000,000.00 2,047,580.00
BTPS 0.95% 03/01/37 1,020,000.00 970,968.60
BTPS 0.95% 03/15/23 2,580,000.00 2,642,410.20
BTPS 0.95% 08/01/30 2,230,000.00 2,276,986.10
BTPS 0.95% 09/15/27 2,380,000.00 2,470,178.20
BTPS 0% 01/15/24 1,000,000.00 1,005,620.00
BTPS 1.2% 04/01/22 220,000.00 223,390.20
BTPS 1.25% 12/01/26 1,950,000.00 2,062,612.50
BTPS 1.35% 04/01/30 1,940,000.00 2,053,354.20
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BTPS 1.35% 04/15/22 2,900,000.00 2,950,576.00
BTPS 1.45% 03/01/36 1,450,000.00 1,495,733.00
BTPS 1.45% 05/15/25 2,300,000.00 2,436,344.00
BTPS 1.45% 09/15/22 1,990,000.00 2,040,665.40
BTPS 1.45% 11/15/24 2,400,000.00 2,532,408.00
BTPS 1.5% 06/01/25 2,410,000.00 2,559,709.20
BTPS 1.6% 06/01/26 2,830,000.00 3,040,212.40
BTPS 1.65% 03/01/32 3,010,000.00 3,250,468.90
BTPS 1.65% 12/01/30 2,540,000.00 2,751,175.60
BTPS 1.7% 09/01/51 1,120,000.00 1,091,798.40
BTPS 1.75% 07/01/24 3,200,000.00 3,394,112.00
BTPS 1.8% 03/01/41 1,240,000.00 1,297,126.80
BTPS 1.85% 05/15/24 2,000,000.00 2,123,920.00
BTPS 1.85% 07/01/25 2,700,000.00 2,907,198.00
BTPS 1% 07/15/22 2,160,000.00 2,197,303.20
BTPS 2.05% 08/01/27 2,740,000.00 3,033,782.80
BTPS 2.1% 07/15/26 3,200,000.00 3,523,008.00
BTPS 2.2% 06/01/27 2,280,000.00 2,543,499.60
BTPS 2.25% 09/01/36 1,390,000.00 1,585,837.10
BTPS 2.45% 09/01/33 1,790,000.00 2,084,204.40
BTPS 2.45% 09/01/50 1,470,000.00 1,689,221.10
BTPS 2.45% 10/01/23 910,000.00 970,487.70
BTPS 2.5% 11/15/25 2,950,000.00 3,279,043.00
BTPS 2.5% 12/01/24 2,950,000.00 3,224,822.00
BTPS 2.7% 03/01/47 2,510,000.00 3,022,642.40
BTPS 2.8% 03/01/67 1,320,000.00 1,577,083.20
BTPS 2.8% 12/01/28 1,890,000.00 2,213,038.80
BTPS 2.95% 09/01/38 2,050,000.00 2,548,478.00
BTPS 2% 02/01/28 2,690,000.00 2,976,646.40
BTPS 2% 12/01/25 2,090,000.00 2,276,908.70
BTPS 3.1% 03/01/40 1,420,000.00 1,801,440.40
BTPS 3.25% 09/01/46 1,950,000.00 2,570,139.00
BTPS 3.35% 03/01/35 2,220,000.00 2,841,888.60
BTPS 3.45% 03/01/48 2,120,000.00 2,898,697.20
BTPS 3.5% 03/01/30 3,960,000.00 4,925,408.40
BTPS 3.75% 09/01/24 2,150,000.00 2,430,317.00
BTPS 3.85% 09/01/49 2,160,000.00 3,159,885.60
BTPS 3% 08/01/29 3,360,000.00 4,011,974.40
BTPS 4.5% 03/01/24 2,750,000.00 3,119,737.50
BTPS 4.5% 03/01/26 2,080,000.00 2,524,724.80
BTPS 4.5% 05/01/23 3,580,000.00 3,932,164.60
BTPS 4.75% 08/01/23 4,950,000.00 5,524,596.00
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BTPS 4.75% 09/01/28 3,630,000.00 4,745,789.40
BTPS 4.75% 09/01/44 3,050,000.00 4,893,206.50
BTPS 4% 02/01/37 3,550,000.00 4,918,489.50
BTPS 5.0% 08/01/39 3,300,000.00 5,212,416.00
BTPS 5.25% 11/01/29 3,560,000.00 4,934,978.80
BTPS 5.5% 09/01/22 1,400,000.00 1,511,916.00
BTPS 5.5% 11/01/22 3,450,000.00 3,758,326.50
BTPS 5.75% 02/01/33 3,080,000.00 4,718,467.60
BTPS 5% 03/01/25 3,660,000.00 4,374,249.00
BTPS 5% 08/01/34 3,420,000.00 5,062,044.60
BTPS 5% 09/01/40 3,190,000.00 5,079,022.30
BTPS 6.5% 11/01/27 3,600,000.00 5,022,072.00
BTPS 6% 05/01/31 3,940,000.00 5,922,292.80
BTPS 7.25% 11/01/26 1,400,000.00 1,943,088.00
BTPS 9% 11/01/23 800,000.00 987,480.00
DBR 0.25% 02/15/27 5,690,000.00 5,958,283.50
DBR 0.25% 02/15/29 3,890,000.00 4,092,007.70
DBR 0.25% 08/15/28 2,180,000.00 2,292,989.40
DBR 0.5% 02/15/25 3,000,000.00 3,136,080.00
DBR 0.5% 02/15/26 3,000,000.00 3,163,080.00
DBR 0.5% 02/15/28 2,390,000.00 2,552,472.20
DBR 0.5% 08/15/27 4,690,000.00 4,996,163.20
DBR 0% 02/15/30 3,570,000.00 3,672,173.40
DBR 0% 02/15/31 800,000.00 818,720.00
DBR 0% 05/15/35 2,370,000.00 2,372,061.90
DBR 0% 08/15/26 4,350,000.00 4,486,155.00
DBR 0% 08/15/29 3,500,000.00 3,605,560.00
DBR 0% 08/15/30 4,260,000.00 4,371,313.80
DBR 0% 08/15/30 670,000.00 690,823.60
DBR 0% 08/15/50 2,440,000.00 2,228,574.00
DBR 0% 11/15/27 2,160,000.00 2,229,832.80
DBR 1.25% 08/15/48 3,580,000.00 4,503,210.40
DBR 1.5% 02/15/23 2,960,000.00 3,079,643.20
DBR 1.5% 05/15/23 3,020,000.00 3,159,493.80
DBR 1.5% 05/15/24 2,290,000.00 2,446,407.00
DBR 1.5% 09/04/22 2,800,000.00 2,885,092.00
DBR 1.75% 02/15/24 1,650,000.00 1,765,912.50
DBR 1.75% 07/04/22 2,090,000.00 2,151,905.80
DBR 1% 08/15/24 2,000,000.00 2,114,020.00
DBR 1% 08/15/25 2,720,000.00 2,915,812.80
DBR 2.5% 07/04/44 3,540,000.00 5,429,227.20
DBR 2.5% 08/15/46 3,800,000.00 5,943,618.00
DBR 2% 08/15/23 2,860,000.00 3,041,810.20
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DBR 3.25% 07/04/42 2,580,000.00 4,279,342.80
DBR 4.0% 01/04/37 2,930,000.00 4,785,246.70
DBR 4.25% 07/04/39 2,720,000.00 4,801,452.80
DBR 4.75% 07/04/28 2,550,000.00 3,530,092.50
DBR 4.75% 07/04/34 3,390,000.00 5,601,805.50
DBR 4.75% 07/04/40 2,830,000.00 5,370,434.40
DBR 5.5% 01/04/31 2,840,000.00 4,469,450.00
DBR 5.625% 01/04/28 2,360,000.00 3,350,562.80
DBR 6.25% 01/04/24 3,230,000.00 3,846,994.60
DBR 6.25% 01/04/30 1,250,000.00 1,986,062.50
DBR 6.5% 07/04/27 980,000.00 1,417,305.40
FRTR 0.25% 11/25/26 4,680,000.00 4,850,679.60
FRTR 0.5% 05/25/25 5,590,000.00 5,828,581.20
FRTR 0.5% 05/25/26 5,090,000.00 5,338,035.70
FRTR 0.5% 05/25/29 4,650,000.00 4,892,730.00
FRTR 0.5% 05/25/40 1,650,000.00 1,636,206.00
FRTR 0.5% 05/25/72 990,000.00 791,673.30
FRTR 0.5% 06/25/44 610,000.00 591,754.90
FRTR 0.75% 05/25/28 6,870,000.00 7,358,457.00
FRTR 0.75% 05/25/52 3,140,000.00 3,051,452.00
FRTR 0.75% 11/25/28 4,500,000.00 4,825,305.00
FRTR 0% 02/25/23 2,050,000.00 2,075,092.00
FRTR 0% 02/25/26 3,110,000.00 3,178,015.70
FRTR 0% 03/25/23 5,290,000.00 5,357,447.50
FRTR 0% 03/25/24 5,950,000.00 6,057,278.50
FRTR 0% 03/25/25 8,090,000.00 8,264,582.20
FRTR 0% 05/25/22 2,800,000.00 2,819,992.00
FRTR 0% 11/25/29 5,260,000.00 5,298,398.00
FRTR 0% 11/25/30 4,840,000.00 4,834,579.20
FRTR 1.25% 05/25/34 5,110,000.00 5,763,466.80
FRTR 1.25% 05/25/36 4,830,000.00 5,462,005.50
FRTR 1.5% 05/25/31 5,890,000.00 6,760,424.20
FRTR 1.5% 05/25/50 4,090,000.00 4,825,872.80
FRTR 1.75% 05/25/23 5,380,000.00 5,652,819.80
FRTR 1.75% 05/25/66 1,630,000.00 2,106,090.40
FRTR 1.75% 06/25/39 3,820,000.00 4,682,708.80
FRTR 1.75% 11/25/24 4,160,000.00 4,511,478.40
FRTR 1% 05/25/27 4,650,000.00 5,034,834.00
FRTR 1% 11/25/25 5,280,000.00 5,646,801.60
FRTR 2.25% 05/25/24 4,100,000.00 4,466,212.00
FRTR 2.25% 10/25/22 5,740,000.00 5,994,339.40
FRTR 2.5% 05/25/30 6,380,000.00 7,872,282.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FRTR 2.75% 10/25/27 5,970,000.00 7,179,283.20
FRTR 2% 05/25/48 3,560,000.00 4,650,570.40
FRTR 3.25% 05/25/45 3,350,000.00 5,286,166.00
FRTR 3.5% 04/25/26 6,350,000.00 7,626,604.00
FRTR 3% 04/25/22 7,970,000.00 8,264,810.30
FRTR 4.25% 10/25/23 5,020,000.00 5,644,538.20
FRTR 4.5% 04/25/41 4,720,000.00 8,297,901.60
FRTR 4.75% 04/25/35 3,680,000.00 5,959,392.00
FRTR 4% 04/25/55 2,400,000.00 4,627,992.00
FRTR 4% 04/25/60 2,180,000.00 4,399,218.20
FRTR 4% 10/25/38 3,370,000.00 5,412,186.30
FRTR 5.5% 04/25/29 5,170,000.00 7,547,734.70
FRTR 5.75% 10/25/32 4,340,000.00 7,156,573.20
FRTR 6.0% 10/25/25 1,900,000.00 2,467,131.00
FRTR 8.5% 04/25/23 1,000,000.00 1,185,790.00
IRISH 0.2% 05/15/27 760,000.00 784,251.60
IRISH 0.2% 10/18/30 830,000.00 843,039.30
IRISH 0.4% 05/15/35 760,000.00 767,683.60
IRISH 0.9% 05/15/28 1,070,000.00 1,156,274.10
IRISH 0% 10/18/22 530,000.00 534,876.00
IRISH 0% 10/18/31 580,000.00 572,750.00
IRISH 1.1% 05/15/29 1,200,000.00 1,317,972.00
IRISH 1.3% 05/15/33 670,000.00 757,615.90
IRISH 1.35% 03/18/31 860,000.00 971,542.00
IRISH 1.5% 05/15/50 730,000.00 862,655.60
IRISH 1.7% 05/15/37 820,000.00 983,778.60
IRISH 1% 05/15/26 1,420,000.00 1,523,546.40
IRISH 2.4% 05/15/30 1,210,000.00 1,478,402.20
IRISH 2% 02/18/45 1,090,000.00 1,416,149.80
IRISH 3.4% 03/18/24 970,000.00 1,082,859.50
IRISH 3.9% 03/20/23 1,010,000.00 1,097,859.90
IRISH 5.4% 03/13/25 1,510,000.00 1,861,482.70
NETHER 0.25% 07/15/25 2,310,000.00 2,392,882.80
NETHER 0.25% 07/15/29 1,710,000.00 1,782,008.10
NETHER 0.5% 01/15/40 1,100,000.00 1,159,213.00
NETHER 0.5% 07/15/26 2,320,000.00 2,444,375.20
NETHER 0.75% 07/15/27 2,110,000.00 2,266,245.50
NETHER 0.75% 07/15/28 1,620,000.00 1,749,810.60
NETHER 0% 01/15/24 1,850,000.00 1,884,502.50
NETHER 0% 01/15/27 1,340,000.00 1,374,732.80
NETHER 0% 01/15/52 980,000.00 872,984.00
NETHER 0% 07/15/30 1,920,000.00 1,952,025.60
NETHER 0% 07/15/31 830,000.00 838,308.30
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NETHER 1.75% 07/15/23 1,940,000.00 2,047,029.80
NETHER 2.25% 07/15/22 1,220,000.00 1,264,237.20
NETHER 2.5% 01/15/33 1,780,000.00 2,313,750.80
NETHER 2.75% 01/15/47 2,100,000.00 3,390,618.00
NETHER 2% 07/15/24 1,990,000.00 2,163,110.10
NETHER 3.75% 01/15/23 2,330,000.00 2,511,600.20
NETHER 3.75% 01/15/42 2,060,000.00 3,541,304.80
NETHER 4% 01/15/37 2,180,000.00 3,512,394.20
NETHER 5.5% 01/15/28 1,730,000.00 2,424,941.00
NETHER 7.5% 01/15/23 200,000.00 228,800.00
OBL 0% 04/05/24 4,250,000.00 4,338,145.00
OBL 0% 04/08/22 2,650,000.00 2,666,668.50
OBL 0% 04/11/25 3,750,000.00 3,848,437.50
OBL 0% 04/14/23 2,220,000.00 2,251,524.00
OBL 0% 10/07/22 4,160,000.00 4,202,099.20
OBL 0% 10/10/25 4,340,000.00 4,463,125.80
OBL 0% 10/13/23 1,510,000.00 1,536,832.70
OBL 0% 10/18/24 3,490,000.00 3,572,992.20
RAGB 0.5% 02/20/29 1,290,000.00 1,362,910.80
RAGB 0.5% 04/20/27 890,000.00 939,804.40
RAGB 0.75% 02/20/28 1,620,000.00 1,740,204.00
RAGB 0.75% 03/20/51 570,000.00 594,869.10
RAGB 0.75% 10/20/26 2,080,000.00 2,219,672.00
RAGB 0.85% 06/30/20 350,000.00 328,618.50
RAGB 0% 02/20/30 1,130,000.00 1,140,090.90
RAGB 0% 02/20/31 590,000.00 590,938.10
RAGB 0% 07/15/23 1,500,000.00 1,521,645.00
RAGB 0% 07/15/24 1,350,000.00 1,376,446.50
RAGB 0% 09/20/22 320,000.00 323,030.40
RAGB 0% 10/20/40 420,000.00 387,433.20
RAGB 1.2% 10/20/25 1,430,000.00 1,542,383.70
RAGB 1.5% 02/20/47 930,000.00 1,150,344.90
RAGB 1.5% 11/02/86 330,000.00 441,794.10
RAGB 1.65% 10/21/24 990,000.00 1,069,140.60
RAGB 1.75% 10/20/23 1,330,000.00 1,409,972.90
RAGB 2.1% 09/20/17 760,000.00 1,288,709.20
RAGB 2.4% 05/23/34 1,260,000.00 1,630,326.60
RAGB 3.15% 06/20/44 830,000.00 1,330,033.50
RAGB 3.4% 11/22/22 2,360,000.00 2,513,234.80
RAGB 3.65% 04/20/22 1,160,000.00 1,209,926.40
RAGB 3.8% 01/26/62 470,000.00 990,858.70
RAGB 4.15% 03/15/37 1,820,000.00 2,934,131.20
225/340
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
RAGB 4.85% 03/15/26 1,310,000.00 1,660,136.80
RAGB 6.25% 07/15/27 1,180,000.00 1,674,785.80
RFGB 0.125% 04/15/36 540,000.00 528,714.00
RFGB 0.125% 04/15/52 380,000.00 333,784.40
RFGB 0.25% 09/15/40 400,000.00 388,992.00
RFGB 0.5% 04/15/26 620,000.00 651,483.60
RFGB 0.5% 09/15/27 870,000.00 919,520.40
RFGB 0.5% 09/15/28 760,000.00 804,323.20
RFGB 0.5% 09/15/29 760,000.00 803,190.80
RFGB 0.75% 04/15/31 500,000.00 539,845.00
RFGB 0.875% 09/15/25 690,000.00 733,828.80
RFGB 0% 04/15/22 390,000.00 392,527.20
RFGB 0% 09/15/23 540,000.00 548,742.60
RFGB 0% 09/15/24 420,000.00 428,908.20
RFGB 0% 09/15/30 630,000.00 634,378.50
RFGB 1.125% 04/15/34 710,000.00 798,643.50
RFGB 1.375% 04/15/47 490,000.00 599,779.60
RFGB 1.5% 04/15/23 650,000.00 678,327.00
RFGB 1.625% 09/15/22 1,130,000.00 1,166,804.10
RFGB 2.625% 07/04/42 590,000.00 860,644.80
RFGB 2.75% 07/04/28 420,000.00 514,151.40
RFGB 2% 04/15/24 730,000.00 788,451.10
RFGB 4% 07/04/25 830,000.00 991,982.80
SPGB 0.1% 04/30/31 1,000,000.00 969,450.00
SPGB 0.25% 07/30/24 2,290,000.00 2,339,326.60
SPGB 0.35% 07/30/23 3,590,000.00 3,659,107.50
SPGB 0.4% 04/30/22 2,390,000.00 2,412,848.40
SPGB 0.45% 10/31/22 2,360,000.00 2,395,801.20
SPGB 0.5% 04/30/30 2,900,000.00 2,955,100.00
SPGB 0.6% 10/31/29 3,400,000.00 3,507,712.00
SPGB 0.8% 07/30/27 2,000,000.00 2,105,500.00
SPGB 0% 01/31/25 2,350,000.00 2,380,033.00
SPGB 0% 01/31/26 1,410,000.00 1,425,679.20
SPGB 0% 04/30/23 2,380,000.00 2,403,704.80
SPGB 1.2% 10/31/40 1,810,000.00 1,857,241.00
SPGB 1.25% 10/31/30 3,050,000.00 3,306,993.00
SPGB 1.3% 10/31/26 3,450,000.00 3,731,278.50
SPGB 1.4% 04/30/28 2,120,000.00 2,321,760.40
SPGB 1.4% 07/30/28 3,300,000.00 3,619,605.00
SPGB 1.45% 04/30/29 2,690,000.00 2,963,895.80
SPGB 1.45% 10/31/27 3,040,000.00 3,330,654.40
SPGB 1.45% 10/31/71 560,000.00 506,794.40
SPGB 1.5% 04/30/27 2,650,000.00 2,906,016.50
226/340
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SPGB 1.6% 04/30/25 3,050,000.00 3,289,760.50
SPGB 1.85% 07/30/35 2,750,000.00 3,158,430.00
SPGB 1.95% 04/30/26 2,810,000.00 3,119,015.70
SPGB 1.95% 07/30/30 2,940,000.00 3,382,411.20
SPGB 1% 10/31/50 1,810,000.00 1,662,068.70
SPGB 2.15% 10/31/25 2,810,000.00 3,122,443.90
SPGB 2.35% 07/30/33 2,440,000.00 2,945,568.00
SPGB 2.7% 10/31/48 1,850,000.00 2,460,500.00
SPGB 2.75% 10/31/24 3,600,000.00 4,001,112.00
SPGB 2.9% 10/31/46 2,250,000.00 3,077,212.50
SPGB 3.45% 07/30/66 1,940,000.00 3,048,787.60
SPGB 3.8% 04/30/24 2,520,000.00 2,845,962.00
SPGB 4.2% 01/31/37 2,530,000.00 3,801,173.20
SPGB 4.4% 10/31/23 2,690,000.00 3,025,093.30
SPGB 4.65% 07/30/25 2,840,000.00 3,447,589.60
SPGB 4.7% 07/30/41 2,640,000.00 4,408,113.60
SPGB 4.8% 01/31/24 2,400,000.00 2,753,400.00
SPGB 4.9% 07/30/40 2,550,000.00 4,310,112.00
SPGB 5.15% 10/31/28 4,290,000.00 5,913,593.40
SPGB 5.15% 10/31/44 1,850,000.00 3,377,693.00
SPGB 5.4% 01/31/23 2,100,000.00 2,322,495.00
SPGB 5.75% 07/30/32 3,220,000.00 5,085,668.00
SPGB 5.9% 07/30/26 3,480,000.00 4,602,091.20
SPGB 6.0% 01/31/29 1,050,000.00 1,526,973.00
764,850,000.00 900,072,761.80
ユーロ 小計
(117,261,479,407)
イギリスポ UKT 0.125% 01/30/26 3,000,000.00 2,971,680.00
ンド
UKT 0.125% 01/31/23 4,510,000.00 4,517,170.90
UKT 0.125% 01/31/24 1,720,000.00 1,719,294.80
UKT 0.125% 01/31/28 2,260,000.00 2,196,629.60
UKT 0.25% 07/31/31 1,200,000.00 1,127,208.00
UKT 0.375% 10/22/30 2,420,000.00 2,328,983.80
UKT 0.5% 07/22/22 3,150,000.00 3,170,034.00
UKT 0.5% 10/22/61 1,340,000.00 1,046,687.40
UKT 0.625% 06/07/25 1,700,000.00 1,728,186.00
UKT 0.625% 07/31/35 2,450,000.00 2,293,396.00
UKT 0.625% 10/22/50 2,550,000.00 2,136,415.50
UKT 0.75% 07/22/23 2,910,000.00 2,956,414.50
UKT 0.875% 01/31/46 760,000.00 692,854.00
UKT 0.875% 10/22/29 1,700,000.00 1,725,330.00
UKT 1.25% 07/22/27 2,990,000.00 3,134,118.00
UKT 1.25% 10/22/41 2,390,000.00 2,393,154.80
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UKT 1.5% 07/22/26 2,000,000.00 2,120,140.00
UKT 1.5% 07/22/47 2,550,000.00 2,673,267.00
UKT 1.625% 10/22/28 2,200,000.00 2,369,466.00
UKT 1.625% 10/22/54 1,860,000.00 2,043,396.00
UKT 1.625% 10/22/71 800,000.00 961,280.00
UKT 1.75% 01/22/49 1,300,000.00 1,442,519.00
UKT 1.75% 07/22/57 2,270,000.00 2,619,443.80
UKT 1.75% 09/07/22 3,120,000.00 3,195,410.40
UKT 1.75% 09/07/37 3,100,000.00 3,378,070.00
UKT 1% 04/22/24 1,600,000.00 1,642,640.00
UKT 2.25% 09/07/23 2,500,000.00 2,631,300.00
UKT 2.5% 07/22/65 1,920,000.00 2,794,579.20
UKT 2.75% 09/07/24 1,620,000.00 1,762,527.60
UKT 2% 09/07/25 1,780,000.00 1,916,508.20
UKT 3.25% 01/22/44 2,810,000.00 3,915,706.90
UKT 3.5% 01/22/45 2,550,000.00 3,720,169.50
UKT 3.5% 07/22/68 1,930,000.00 3,574,900.40
UKT 3.75% 07/22/52 1,600,000.00 2,627,328.00
UKT 4.25% 03/07/36 2,390,000.00 3,436,413.70
UKT 4.25% 06/07/32 2,100,000.00 2,847,873.00
UKT 4.25% 09/07/39 1,820,000.00 2,752,258.60
UKT 4.25% 12/07/27 1,370,000.00 1,706,609.00
UKT 4.25% 12/07/40 2,070,000.00 3,176,497.80
UKT 4.25% 12/07/46 2,180,000.00 3,595,147.00
UKT 4.25% 12/07/49 1,490,000.00 2,556,437.70
UKT 4.25% 12/07/55 2,210,000.00 4,089,052.50
UKT 4.5% 09/07/34 1,770,000.00 2,546,251.20
UKT 4.5% 12/07/42 2,340,000.00 3,789,115.20
UKT 4.75% 12/07/30 1,780,000.00 2,439,810.40
UKT 4.75% 12/07/38 1,650,000.00 2,607,049.50
UKT 4% 01/22/60 1,540,000.00 2,877,690.20
UKT 5% 03/07/25 1,980,000.00 2,347,943.40
UKT 6.0% 12/07/28 1,250,000.00 1,751,600.00
102,500,000.00 124,045,958.50
イギリスポンド 小計
(18,775,596,278)
スウェーデ SGB 0.125% 05/12/31 3,570,000.00 3,478,429.50
ンクローナ
SGB 0.75% 05/12/28 8,380,000.00 8,736,904.20
SGB 0.75% 11/12/29 7,430,000.00 7,729,429.00
SGB 1.5% 11/13/23 12,500,000.00 13,079,250.00
SGB 1% 11/12/26 9,010,000.00 9,514,469.90
SGB 2.25% 06/01/32 3,750,000.00 4,479,712.50
SGB 2.5% 05/12/25 10,050,000.00 11,142,435.00
SGB 3.5% 03/30/39 5,860,000.00 8,579,684.60
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SGB 3.5% 06/01/22 12,950,000.00 13,504,648.50
73,500,000.00 80,244,963.20
スウェーデンクローナ 小計
(1,034,357,575)
ノルウェー NGB 1.25% 09/17/31 3,000,000.00 2,943,060.00
クローネ
NGB 1.375% 08/19/30 4,340,000.00 4,336,528.00
NGB 1.5% 02/19/26 5,740,000.00 5,882,294.60
NGB 1.75% 02/17/27 5,360,000.00 5,559,124.00
NGB 1.75% 03/13/25 4,770,000.00 4,936,806.90
NGB 1.75% 09/06/29 7,640,000.00 7,903,503.60
NGB 2% 04/26/28 4,900,000.00 5,162,983.00
NGB 2% 05/24/23 11,260,000.00 11,622,234.20
NGB 3% 03/14/24 7,360,000.00 7,855,916.80
54,370,000.00 56,202,451.10
ノルウェークローネ 小計
(732,879,962)
デンマーク DGB 0.25% 11/15/22 8,020,000.00 8,119,929.20
クローネ
DGB 0.25% 11/15/52 3,340,000.00 3,121,430.40
DGB 0.5% 11/15/27 10,420,000.00 10,962,048.40
DGB 0.5% 11/15/29 14,260,000.00 15,026,047.20
DGB 0% 11/15/31 1,110,000.00 1,105,038.30
DGB 1.5% 11/15/23 7,420,000.00 7,813,556.80
DGB 1.75% 11/15/25 8,030,000.00 8,844,161.70
DGB 4.5% 11/15/39 16,260,000.00 28,807,679.40
68,860,000.00 83,799,891.40
デンマーククローネ 小計
(1,468,174,097)
ポーランド POLGB 0.25% 10/25/26 1,500,000.00 1,449,180.00
ズロチ
POLGB 0.75% 04/25/25 1,980,000.00 1,997,186.40
POLGB 0% 04/25/23 1,230,000.00 1,228,683.90
POLGB 1.25% 10/25/30 1,700,000.00 1,662,090.00
POLGB 2.25% 04/25/22 5,470,000.00 5,596,247.60
POLGB 2.25% 10/25/24 3,930,000.00 4,180,773.30
POLGB 2.5% 01/25/23 5,860,000.00 6,111,452.60
POLGB 2.5% 04/25/24 6,050,000.00 6,453,293.00
POLGB 2.5% 07/25/26 6,060,000.00 6,590,068.20
POLGB 2.5% 07/25/27 3,780,000.00 4,129,196.40
POLGB 2.75% 04/25/28 6,030,000.00 6,670,627.20
POLGB 2.75% 10/25/29 6,520,000.00 7,238,895.20
POLGB 3.25% 07/25/25 5,210,000.00 5,788,518.40
POLGB 4% 10/25/23 3,430,000.00 3,764,939.50
POLGB 5.75% 04/25/29 600,000.00 806,064.00
POLGB 5.75% 09/23/22 3,410,000.00 3,688,221.90
62,760,000.00 67,355,437.60
ポーランドズロチ 小計
(1,927,167,045)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
オーストラ ACGB 0.25% 11/21/24 1,870,000.00 1,867,924.30
リアドル
ACGB 0.25% 11/21/25 2,340,000.00 2,301,483.60
ACGB 0.5% 09/21/26 3,640,000.00 3,576,627.60
ACGB 1.25% 05/21/32 2,140,000.00 2,024,589.80
ACGB 1.5% 06/21/31 3,190,000.00 3,135,195.80
ACGB 1.75% 06/21/51 2,090,000.00 1,691,395.20
ACGB 1% 11/21/31 3,750,000.00 3,482,700.00
ACGB 1% 12/21/30 4,320,000.00 4,075,444.80
ACGB 2.25% 05/21/28 2,560,000.00 2,745,574.40
ACGB 2.25% 11/21/22 3,160,000.00 3,269,114.80
ACGB 2.5% 05/21/30 3,790,000.00 4,101,954.90
ACGB 2.75% 04/21/24 2,070,000.00 2,234,151.00
ACGB 2.75% 05/21/41 1,630,000.00 1,705,159.30
ACGB 2.75% 06/21/35 1,230,000.00 1,335,054.30
ACGB 2.75% 11/21/27 3,330,000.00 3,684,178.80
ACGB 2.75% 11/21/28 1,660,000.00 1,836,922.80
ACGB 2.75% 11/21/29 3,150,000.00 3,479,647.50
ACGB 3.25% 04/21/25 3,480,000.00 3,868,054.80
ACGB 3.25% 04/21/29 4,100,000.00 4,690,810.00
ACGB 3.25% 06/21/39 980,000.00 1,111,819.80
ACGB 3.75% 04/21/37 1,620,000.00 1,960,507.80
ACGB 3% 03/21/47 1,680,000.00 1,806,319.20
ACGB 4.25% 04/21/26 2,820,000.00 3,311,554.20
ACGB 4.5% 04/21/33 1,910,000.00 2,461,474.30
ACGB 4.75% 04/21/27 2,320,000.00 2,836,687.20
ACGB 5.5% 04/21/23 2,500,000.00 2,771,050.00
ACGB 5.75% 07/15/22 3,350,000.00 3,585,002.50
70,680,000.00 74,950,398.70
オーストラリアドル 小計
(6,298,831,506)
シンガポー SIGB 0.5% 11/01/25 390,000.00 385,554.00
ルドル
SIGB 1.75% 02/01/23 800,000.00 818,680.00
SIGB 1.75% 04/01/22 290,000.00 293,770.00
SIGB 1.875% 03/01/50 420,000.00 418,740.00
SIGB 2.125% 06/01/26 740,000.00 783,822.80
SIGB 2.25% 08/01/36 730,000.00 764,675.00
SIGB 2.375% 06/01/25 490,000.00 523,844.30
SIGB 2.375% 07/01/39 430,000.00 460,310.70
SIGB 2.625% 05/01/28 1,050,000.00 1,145,539.50
SIGB 2.75% 03/01/46 1,240,000.00 1,424,822.00
SIGB 2.75% 04/01/42 610,000.00 694,216.60
SIGB 2.75% 07/01/23 1,070,000.00 1,122,718.90
SIGB 2.875% 07/01/29 590,000.00 657,283.60
SIGB 2.875% 09/01/30 760,000.00 848,912.40
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SIGB 2% 02/01/24 410,000.00 426,670.60
SIGB 3.125% 09/01/22 1,350,000.00 1,400,152.50
SIGB 3.375% 09/01/33 830,000.00 976,976.40
SIGB 3.5% 03/01/27 880,000.00 999,768.00
SIGB 3% 09/01/24 1,220,000.00 1,318,088.00
14,300,000.00 15,464,545.30
シンガポールドル 小計
(1,259,123,278)
マレーシア MGS 3.418% 08/15/22 1,500,000.00 1,528,440.00
リンギット
MGS 3.478% 06/14/24 700,000.00 724,514.00
MGS 3.48% 03/15/23 2,330,000.00 2,391,046.00
MGS 3.502% 05/31/27 1,510,000.00 1,568,331.30
MGS 3.733% 06/15/28 1,930,000.00 2,031,093.40
MGS 3.757% 04/20/23 1,090,000.00 1,124,989.00
MGS 3.757% 05/22/40 550,000.00 527,109.00
MGS 3.795% 09/30/22 1,500,000.00 1,539,165.00
MGS 3.8% 08/17/23 930,000.00 964,205.40
MGS 3.844% 04/15/33 2,350,000.00 2,362,737.00
MGS 3.882% 03/14/25 1,030,000.00 1,081,984.10
MGS 3.885% 08/15/29 1,500,000.00 1,589,550.00
MGS 3.892% 03/15/27 1,130,000.00 1,197,766.10
MGS 3.899% 11/16/27 1,970,000.00 2,092,494.60
MGS 3.9% 11/30/26 1,440,000.00 1,535,788.80
MGS 3.906% 07/15/26 600,000.00 635,928.00
MGS 3.955% 09/15/25 2,380,000.00 2,520,658.00
MGS 4.059% 09/30/24 1,900,000.00 2,004,025.00
MGS 4.065% 06/15/50 760,000.00 737,169.60
MGS 4.181% 07/15/24 1,280,000.00 1,351,283.20
MGS 4.232% 06/30/31 2,000,000.00 2,160,560.00
MGS 4.254% 05/31/35 2,030,000.00 2,113,676.60
MGS 4.392% 04/15/26 2,110,000.00 2,284,201.60
MGS 4.498% 04/15/30 2,380,000.00 2,620,618.00
MGS 4.642% 11/07/33 2,830,000.00 3,056,513.20
MGS 4.736% 03/15/46 1,480,000.00 1,578,109.20
MGS 4.762% 04/07/37 2,280,000.00 2,471,565.60
MGS 4.893% 06/08/38 2,310,000.00 2,518,962.60
MGS 4.921% 07/06/48 1,400,000.00 1,535,380.00
MGS 4.935% 09/30/43 1,560,000.00 1,709,416.80
48,760,000.00 51,557,281.10
マレーシアリンギット 小計
(1,353,780,775)
イスラエル ILGOV 0.15% 07/31/23 280,000.00 279,767.37
シェケル
ILGOV 0.5% 04/30/25 1,910,000.00 1,920,193.67
ILGOV 0.75% 07/31/22 6,750,000.00 6,813,084.82
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ILGOV 1.5% 05/31/37 1,900,000.00 1,835,846.30
ILGOV 1.5% 11/30/23 1,750,000.00 1,811,347.12
ILGOV 1.75% 08/31/25 1,080,000.00 1,151,848.83
ILGOV 1% 03/31/30 2,220,000.00 2,212,567.65
ILGOV 2.25% 09/28/28 2,880,000.00 3,178,505.94
ILGOV 3.75% 03/31/24 4,080,000.00 4,499,200.41
ILGOV 3.75% 03/31/47 2,980,000.00 3,916,301.68
ILGOV 5.5% 01/31/42 2,580,000.00 4,210,678.42
ILGOV 6.25% 10/30/26 5,620,000.00 7,372,585.76
34,030,000.00 39,201,927.97
イスラエルシェケル 小計
(1,301,206,073)
285,815,646,940
合計
(285,815,646,940)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 国債証券 210銘柄 100.0 % 44.2 %
カナダドル 国債証券 30銘柄 100.0 % 2.0 %
メキシコペソ 国債証券 14銘柄 100.0 % 0.8 %
ユーロ 国債証券 331銘柄 100.0 % 41.0 %
イギリスポンド 国債証券 49銘柄 100.0 % 6.6 %
スウェーデンクローナ 国債証券 9銘柄 100.0 % 0.4 %
ノルウェークローネ 国債証券 9銘柄 100.0 % 0.3 %
デンマーククローネ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.5 %
ポーランドズロチ 国債証券 16銘柄 100.0 % 0.7 %
オーストラリアドル 国債証券 27銘柄 100.0 % 2.2 %
シンガポールドル 国債証券 19銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 30銘柄 100.0 % 0.5 %
イスラエルシェケル 国債証券 12銘柄 100.0 % 0.5 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
新興国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2021年 4月20日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 4,605,276,661
コール・ローン 176,234,652
株式 88,744,414,299
投資信託受益証券 222,217,664
投資証券 71,405,655
派生商品評価勘定 23,434,474
未収配当金 109,361,065
前払金 1,986,552
差入委託証拠金 719,595,100
流動資産合計 94,673,926,122
資産合計 94,673,926,122
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 25,469,036
未払金 8,006
未払解約金 157,669,471
未払利息 93
流動負債合計 183,146,606
負債合計 183,146,606
純資産の部
元本等
元本 25,501,290,287
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 68,989,489,229
元本等合計 94,490,779,516
純資産合計 94,490,779,516
負債純資産合計 94,673,926,122
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021年 4月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
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移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
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(貸借対照表に関する注記)
2021年 4月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 25,501,290,287口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 3.7053円
の額
(1万口当たり純資産額) (37,053円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2021年 4月20日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2021年 4月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
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売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2021年 4月20日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2020年10月21日
期首元本額 26,002,021,814円
期中追加設定元本額 1,964,670,409円
期中一部解約元本額 2,465,401,936円
期末元本額 25,501,290,287円
期末元本額の内訳
SMT 新興国株式インデックス・オープン 7,363,331,837円
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2021年 4月20日現在
区分
世界経済インデックスファンド 3,805,865,004円
DC新興国株式インデックス・オープン 4,879,775,894円
DC世界経済インデックスファンド 4,609,582,853円
新興国株式インデックス・オープン(SMA専用) 196,663,394円
分散投資コア戦略ファンドA 282,739,656円
分散投資コア戦略ファンドS 1,326,986,681円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 578,053,185円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 532,810,613円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 304,404,602円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 15,483,913円
SMT インデックスバランス・オープン 82,920,712円
SMT 世界経済インデックス・オープン 107,124,583円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 352,621,483円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 59,168,636円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 2,767,692円
グローバル経済コア 352,179,991円
i-SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) 26,463,972円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 862,018円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 914,856円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 412,342円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 918,447円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用) 544,831,926円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 74,405,997円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年 4月20日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 10,113,228,987
投資信託受益証券 26,705,513
投資証券 14,076,979
合計 10,154,011,479
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書におけ
る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2021年 4月20日現在)
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区分 種類 契約額等(円) 時価 評価損益
うち1年超
(円) (円)
市場取引 株価指数先物取引
買建 5,474,875,097 - 5,472,888,545 △1,986,552
合計 5,474,875,097 - 5,472,888,545 △1,986,552
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2021年 4月20日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 33,589,500 - 33,541,490 △48,010
アメリカドル 33,589,500 - 33,541,490 △48,010
合計 33,589,500 - 33,541,490 △48,010
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル GAZPROM OAO-SPON ADR 575,861 5.99 3,452,862.55
LUKOIL PJSC-SPON ADR 39,446 78.50 3,096,511.00
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S 9,717 187.65 1,823,395.05
ROSNEFT OJSC-GDR 134,073 7.11 953,259.03
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR 123,206 4.53 558,616.00
TATNEFT-SPONSORED ADR 25,084 45.15 1,132,542.60
YPF S.A.-SPONSORED ADR 15,511 3.92 60,803.12
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CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 16,930 10.50 177,765.00
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR 66,882 33.05 2,210,450.10
NOVOLIPET STEEL-GDR REG S 19,598 34.24 671,035.52
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S 26,818 18.65 500,155.70
POLYUS PJSC-REG S-GDR 7,938 99.75 791,815.50
SEVERSTAL - GDR REG S 38,773 22.68 879,371.64
SOUTHERN COPPER CORP 9,585 74.51 714,178.35
51JOB INC-ADR 2,701 62.18 167,948.18
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR 38,964 29.99 1,168,530.36
LI AUTO INC - ADR 16,633 19.25 320,185.25
NIO INC - ADR 126,816 36.78 4,664,292.48
XPENG INC - ADR 16,225 31.20 506,220.00
GSX TECHEDU INC- ADR 7,846 26.70 209,488.20
HUAZHU GROUP LTD-ADR 15,919 57.49 915,183.31
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR 156,180 15.18 2,370,812.40
TAL EDUCATION GROUP- ADR 36,569 60.76 2,221,932.44
YUM CHINA HOLDINGS INC 39,507 59.53 2,351,851.71
AUTOHOME INC-ADR 6,571 94.29 619,579.59
BAIDU INC - SPON ADR 26,907 209.90 5,647,779.30
BILIBILI INC-SPONSORED ADR 12,149 105.72 1,284,392.28
DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR 5,000 10.25 51,250.00
HUYA INC-ADR 8,211 17.97 147,551.67
IQIYI INC-ADR 28,984 15.00 434,760.00
JOYY INC 6,185 96.47 596,666.95
MAIL.RU GROUP-GDR REGS 10,503 22.74 238,838.22
MOMO INC-SPON ADR 15,529 14.64 227,344.56
NETEASE INC-ADR 40,751 106.83 4,353,429.33
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 39,090 17.83 696,974.70
WEIBO CORP-SPON ADR 5,249 49.16 258,040.84
YANDEX NV-A 30,372 61.06 1,854,514.32
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 188,334 234.78 44,217,056.52
BAOZUN INC-SPN ADR 3,508 35.87 125,831.96
JD.COM INC-ADR 85,581 76.95 6,585,457.95
PINDUODUO INC-ADR 38,981 132.80 5,176,676.80
TRIP.COM GROUP LTD 48,611 37.01 1,799,093.11
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR 41,109 28.94 1,189,694.46
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS 39,926 13.88 554,172.88
RLX TECHNOLOGY INC-ADR 8,157 9.28 75,696.96
BEIGENE LTD-ADR 4,248 303.37 1,288,715.76
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR 7,243 29.09 210,698.87
ZAI LAB LTD-ADR 6,558 164.33 1,077,676.14
COMMERCIAL INTL BANK-SP GDR 141,961 3.53 501,122.33
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CREDICORP LTD 6,128 134.09 821,703.52
SBERBANK-SPONSORED ADR 257,781 14.98 3,862,848.28
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S 11,906 59.70 710,788.20
VTB BANK PJSC -GDR-REG S 378,037 1.17 442,303.29
LUFAX HOLDING LTD 12,385 13.80 170,913.00
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS 2,021 41.79 84,457.59
KE HOLDINGS INC 12,902 50.42 650,518.84
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B 54,432 0.93 50,893.92
21VIANET GROUP INC-ADR 7,475 27.93 208,776.75
GDS HOLDINGS LTD - ADR 9,050 78.65 711,782.50
GLOBANT SA 3,899 223.61 871,855.39
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR 5,558 45.29 251,721.82
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR 39,854 8.35 332,780.90
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR 14,716 4.86 71,519.76
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR 4,948 66.94 331,219.12
3,237,592 120,706,303.87
アメリカドル 小計
(13,060,422,078)
メキシコペソ CEMEX SAB-SPONS 1,545,161 14.56 22,497,544.16
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B 323,292 102.38 33,098,634.96
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 14,500 273.28 3,962,560.00
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 96,852 52.57 5,091,509.64
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 37,500 58.37 2,188,875.00
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B 23,305 351.14 8,183,317.70
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B 43,680 208.93 9,126,062.40
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF 16,980 156.83 2,662,973.40
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO 223,390 53.46 11,942,429.40
MEGACABLE HOLDINGS-CPO 31,400 77.58 2,436,012.00
WALMART DE MEXICO-SER V 511,980 62.14 31,814,437.20
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV-NOM 50,475 104.54 5,276,656.50
BECLE SAB DE CV 48,100 46.63 2,242,903.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 185,340 156.94 29,087,259.60
GRUMA S.A.B.-B 25,960 246.57 6,400,957.20
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A 181,800 41.04 7,461,072.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 181,800 35.60 6,472,080.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 254,500 119.76 30,478,920.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 252,500 19.06 4,812,650.00
AMERICA MOVIL-SAB DE C-SER L 3,435,740 14.34 49,268,511.60
TELESITES SAB DE CV 74,800 19.31 1,444,388.00
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N 57,500 84.54 4,861,050.00
7,616,555 280,810,803.76
メキシコペソ 小計
(1,532,468,799)
ブラジルレアル COSAN SA 18,400 89.94 1,654,896.00
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PETROBRAS - PETROLEO BRAS 375,100 23.79 8,923,629.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR 447,240 24.28 10,858,987.20
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA 75,600 21.28 1,608,768.00
BRADESPAR SA -PREF 10,000 74.00 740,000.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 63,000 47.43 2,988,090.00
GERDAU SA-PREF 105,000 32.51 3,413,550.00
SUZANO SA 74,079 72.10 5,341,095.90
VALE SA 368,378 107.73 39,685,361.94
WEG SA 85,572 75.80 6,486,357.60
CCR SA 125,600 12.50 1,570,000.00
LOCALIZA RENT A CAR 61,952 62.44 3,868,282.88
RUMO SA 114,200 20.81 2,376,502.00
ALPARGATAS SA - PREF 10,300 38.06 392,018.00
B2W CIA DIGITAL 22,349 67.60 1,510,792.40
LOJAS AMERICANAS SA-PREF 96,618 23.35 2,256,030.30
LOJAS RENNER S.A. 82,907 45.23 3,749,883.61
MAGAZINE LUIZA SA 305,500 21.65 6,614,075.00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 76,000 22.16 1,684,160.00
VIA VAREJO SA 135,900 12.80 1,739,520.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC 41,500 22.20 921,300.00
RAIA DROGASIL SA 122,500 24.89 3,049,025.00
AMBEV SA 476,800 15.73 7,500,064.00
BRF SA 52,500 23.87 1,253,175.00
JBS SA 110,000 34.66 3,812,600.00
NATURA &CO HOLDING SA 80,908 50.01 4,046,209.08
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE 100,500 15.08 1,515,540.00
NOTRE DAME INTERMED PAR SA 54,400 81.94 4,457,536.00
HYPERA SA 35,300 35.20 1,242,560.00
BANCO BRADESCO S.A. 161,367 20.76 3,349,978.92
BANCO BRADESCO SA-PREF 475,802 23.62 11,238,443.24
BANCO DO BRASIL S.A. 88,300 29.62 2,615,446.00
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 486,581 27.53 13,395,574.93
ITAUSA SA 503,167 10.20 5,132,303.40
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 193,603 54.36 10,524,259.08
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 69,000 23.28 1,606,320.00
TOTVS SA 26,200 31.27 819,274.00
TELEFONICA BRASIL S.A. 52,300 43.67 2,283,941.00
TIM SA 96,100 12.00 1,153,200.00
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B 14,500 35.73 518,085.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 33,600 35.04 1,177,344.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF 102,126 13.00 1,327,638.00
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB 79,000 6.59 520,610.00
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CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 34,700 41.74 1,448,378.00
CPFL ENERGIA SA 43,700 31.00 1,354,700.00
ENGIE BRASIL SA 29,250 41.73 1,220,602.50
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD 80,900 24.65 1,994,185.00
6,298,299 196,940,291.98
ブラジルレアル 小計
(3,839,055,581)
チリペソ EMPRESAS COPEC SA 44,730 9,000.00 402,570,000.00
EMPRESAS CMPC SA 135,965 2,353.00 319,925,645.00
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B 12,523 39,000.00 488,397,000.00
FALABELLA SA 70,837 3,451.00 244,458,487.00
CENCOSUD SA 137,988 1,696.00 234,027,648.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA 7,385 6,561.00 48,452,985.00
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B 15,212 1,910.00 29,054,920.00
BANCO DE CHILE 4,862,640 85.70 416,728,248.00
BANCO DE CREDITO E INVERSION 5,456 38,391.00 209,461,296.00
BANCO SANTANDER CHILE 6,279,821 45.10 283,219,927.10
CENCOSUD SHOPPING SA 41,600 1,547.40 64,371,840.00
COLBUN SA 1,215,680 135.80 165,089,344.00
ENEL AMERICAS SA 3,491,315 108.00 377,062,020.00
ENEL CHILE SA 2,561,278 56.70 145,224,462.60
18,882,430 3,428,043,822.70
チリペソ 小計
(528,508,372)
コロンビアペソ ECOPETROL SA 488,979 2,300.00 1,124,651,700.00
BANCOLOMBIA SA 29,376 30,060.00 883,042,560.00
BANCOLOMBIA SA-PREF 38,278 30,190.00 1,155,612,820.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA 20,820 20,400.00 424,728,000.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA 50,511 22,620.00 1,142,558,820.00
627,964 4,730,593,900.00
コロンビアペソ 小計
(141,615,058)
ユーロ OPAP SA 17,668 12.05 212,899.40
JUMBO SA 7,201 15.60 112,335.60
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA 26,207 13.84 362,704.88
51,076 687,939.88
ユーロ 小計
(89,624,807)
イギリスポンド POLYMETAL INTERNATIONAL PLC 26,700 15.55 415,185.00
26,700 415,185.00
イギリスポンド 小計
(62,842,401)
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE 11,603 87.45 1,014,682.35
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 116,755 18.16 2,120,270.80
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 99,566 14.96 1,489,507.36
KOC HOLDING AS 89,884 18.02 1,619,709.68
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI 89,157 7.27 648,171.39
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TURK HAVA YOLLARI AO 62,191 11.60 721,415.60
FORD OTOMOTIV SANAYI AS 6,501 175.30 1,139,625.30
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 42,824 67.50 2,890,620.00
AKBANK T.A.S. 276,321 4.80 1,326,340.80
TURKIYE GARANTI BANKASI 239,992 7.00 1,679,944.00
TURKIYE IS BANKASI-C 173,012 4.79 828,727.48
YAPI VE KREDI BANKASI 246,063 2.08 511,811.04
HACI OMER SABANCI HOLDING 114,378 7.91 904,729.98
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 143,091 14.98 2,143,503.18
1,711,338 19,039,058.96
トルコリラ 小計
(254,430,368)
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS 7,463 673.00 5,022,599.00
MONETA MONEY BANK AS 14,764 82.05 1,211,386.20
CEZ AS 18,145 592.50 10,750,912.50
40,372 16,984,897.70
チェココルナ 小計
(85,296,457)
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NY 42,355 2,030.00 85,980,650.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT 15,178 8,420.00 127,798,760.00
OTP BANK NYRT 22,061 13,135.00 289,771,235.00
79,594 503,550,645.00
ハンガリーフォリント 小計
(181,614,604)
ポーランドズロ POLSKI KONCERN NAFTOWY SA 30,713 66.26 2,035,043.38
チ
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I 200,051 6.92 1,384,352.92
KGHM POLSKA MIEDZ SA 13,132 198.70 2,609,328.40
LPP SA 124 8,580.00 1,063,920.00
CD PROJEKT SA 6,704 177.50 1,189,960.00
CYFROWY POLSAT SA 36,098 30.48 1,100,267.04
ALLEGRO.EU SA 27,362 56.22 1,538,291.64
DINO POLSKA SA 5,945 257.10 1,528,459.50
BANK PEKAO SA 15,847 75.98 1,204,055.06
PKO BANK POLSKI SA 93,312 32.87 3,067,165.44
SANTANDER BANK POLSKA SA 3,615 210.00 759,150.00
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 62,044 32.34 2,006,502.96
ORANGE POLSKA SA 55,658 7.31 407,138.27
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA 63,496 8.66 550,002.35
614,101 20,443,636.96
ポーランドズロチ 小計
(584,931,296)
香港ドル CHINA OILFIELD SERVICES-H 192,000 7.81 1,499,520.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 2,495,400 4.27 10,655,358.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO -H 331,000 16.48 5,454,880.00
PETROCHINA CO LTD-H 2,148,000 2.84 6,100,320.00
YANZHOU COAL MINING CO-H 142,000 10.14 1,439,880.00
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ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 340,000 3.87 1,315,800.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 105,500 48.35 5,100,925.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 101,500 11.94 1,211,910.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H 468,000 5.28 2,471,040.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 412,000 12.10 4,985,200.00
CHINA RESOURCES CEMENT 288,000 8.84 2,545,920.00
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H 83,000 18.10 1,502,300.00
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN 166,000 7.17 1,190,220.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 129,000 11.50 1,483,500.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H 50,750 15.42 782,565.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H 90,500 7.70 696,850.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 729,000 11.06 8,062,740.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H 275,000 5.47 1,504,250.00
BOC AVIATION LTD 23,800 74.70 1,777,860.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H 196,000 3.57 699,720.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 159,500 37.45 5,973,275.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L 128,000 19.14 2,449,920.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 474,000 4.00 1,896,000.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT-R 170,000 5.64 958,800.00
CITIC LTD 443,000 8.01 3,548,430.00
FOSUN INTERNATIONAL 288,000 11.54 3,323,520.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 78,000 30.90 2,410,200.00
SINOTRUK HONG KONG LTD 54,500 21.80 1,188,100.00
WEICHAI POWER CO LTD-H 211,800 20.10 4,257,180.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 31,416 14.38 451,762.08
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 62,300 33.75 2,102,625.00
ZOOMLION HAEVY INDUSTRY SCIENCE AND TECH 116,200 11.26 1,308,412.00
A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD-H 41,500 33.00 1,369,500.00
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LTD 385,074 5.08 1,956,175.92
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 136,000 78.05 10,614,800.00
EVER SUNSHINE LIFESTYLE SERV 64,000 18.56 1,187,840.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L 180,000 12.32 2,217,600.00
AIR CHINA LIMITED-H 214,000 6.81 1,457,340.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H 248,000 6.11 1,515,280.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 165,547 12.82 2,122,312.54
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 176,000 5.77 1,015,520.00
COSCO SHIPPING HOLDONGS CO-H 398,500 12.14 4,837,790.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD 250,774 6.34 1,589,907.16
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 156,000 9.25 1,443,000.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS-R 127,922 13.20 1,688,570.40
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H 88,000 7.39 650,320.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE-R 368,000 7.30 2,686,400.00
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BYD CO LTD-H 83,000 184.60 15,321,800.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 266,000 7.50 1,995,000.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H 27,200 49.45 1,345,040.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 567,000 22.85 12,955,950.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 352,750 25.95 9,153,862.50
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 358,344 7.44 2,666,079.36
MINTH GROUP LTD 64,000 32.05 2,051,200.00
YADEA GROUP HOLDINGS LTD 108,000 17.90 1,933,200.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 111,000 140.00 15,540,000.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD 194,000 3.90 756,600.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H 188,400 33.75 6,358,500.00
LI NING CO LTD 217,000 60.75 13,182,750.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 84,800 176.10 14,933,280.00
CHINA EAST EDUCATION HOLDING 45,000 16.68 750,600.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN 70,000 16.60 1,162,000.00
CHINA YUHUA EDUCATION CORP L 96,000 6.30 604,800.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI 85,000 50.50 4,292,500.00
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD 57,000 30.05 1,712,850.00
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING 22,500 16.50 371,250.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD 1,450,000 1.06 1,537,000.00
CHINA LITERATURE LTD 32,200 80.70 2,598,540.00
KUAISHOU TECHNOLOGY 20,000 246.80 4,936,000.00
TENCENT HOLDINGS LTD 571,600 627.00 358,393,200.00
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS 54,000 35.65 1,925,100.00
GOME RETAIL HOLDINGS LTD 1,206,958 1.35 1,629,393.30
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 26,150 110.10 2,879,115.00
MEITUAN-CLASS B 359,300 289.20 103,909,560.00
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD 68,400 20.00 1,368,000.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD 114,000 10.28 1,171,920.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 68,000 56.30 3,828,400.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD 259,000 7.42 1,921,780.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B 15,200 107.99 1,641,448.00
CHINA FEIHE LTD 86,000 22.40 1,926,400.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO 281,000 45.95 12,911,950.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN 148,000 64.45 9,538,600.00
DALI FOODS GROUP CO LTD 246,000 4.45 1,094,700.00
HUISHAN DAIRY UNTRADE 435,000 - -
NONGFU SPRING CO LTD-H 22,800 40.55 924,540.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING 63,000 54.50 3,433,500.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 228,000 14.36 3,274,080.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H 46,000 75.05 3,452,300.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS 80,000 9.57 765,600.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 560,000 5.89 3,298,400.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING 48,000 78.30 3,758,400.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD 52,500 51.65 2,711,625.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS 25,000 26.80 670,000.00
AK MEDICAL HOLDINGS LTD 30,000 9.82 294,600.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T 422,000 23.00 9,706,000.00
JINXIN FERTILITY GROUP LTD 124,000 19.16 2,375,840.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP 66,000 51.80 3,418,800.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN 53,700 96.95 5,206,215.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 244,000 15.70 3,830,800.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 128,400 16.58 2,128,872.00
SINOPHARM GROUP CO-H 125,200 24.10 3,017,320.00
3SBIO INC 119,000 7.19 855,610.00
CANSINO BIOLOGICS INC-H 5,800 288.00 1,670,400.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 100,000 17.32 1,732,000.00
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP 956,160 9.75 9,322,560.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC 157,500 5.15 811,125.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME 166,000 4.60 763,600.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP 82,000 15.82 1,297,240.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H 5,100 135.60 691,560.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 122,000 35.60 4,343,200.00
INNOVENT BIOLOGICS INC 99,000 78.95 7,816,050.00
PHARMARON BEIJING CO LTD-H 12,800 150.20 1,922,560.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 73,000 37.80 2,759,400.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL 1,113,000 8.28 9,215,640.00
SSY GROUP LTD 114,000 5.00 570,000.00
WUXI APPTEC CO LTD-H 26,740 159.50 4,265,030.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 318,000 108.30 34,439,400.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 2,825,000 3.12 8,814,000.00
BANK OF CHINA LTD-H 8,279,200 3.11 25,748,312.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 1,098,475 5.03 5,525,329.25
CHINA BOHAI BANK CO LTD-H 366,500 3.36 1,231,440.00
CHINA CITIC BANK-H 951,200 4.23 4,023,576.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 9,450,620 6.55 61,901,561.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 375,000 3.44 1,290,000.00
CHINA MERCHANTS BANK-H 392,423 61.35 24,075,151.05
CHINA MINSHENG BANKING-H 674,400 4.43 2,987,592.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H 151,000 3.37 508,870.00
IND&COMM BK OF CHINA-H 5,924,515 5.47 32,407,097.05
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 1,059,000 5.46 5,782,140.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 832,000 1.60 1,331,200.00
CHINA EVERBRIGHT LTD-R 134,000 9.82 1,315,880.00
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CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 483,000 4.81 2,323,230.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGEME 927,000 1.02 945,540.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H 132,000 19.74 2,605,680.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H 248,500 19.30 4,796,050.00
FAR EAST HORIZON LTD 240,000 9.07 2,176,800.00
GF SECURITIES CO LTD-H 88,600 11.82 1,047,252.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 357,200 7.07 2,525,404.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H 135,600 11.68 1,583,808.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 805,000 15.74 12,670,700.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 296,600 29.20 8,660,720.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY 184,024 15.08 2,775,081.92
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 96,400 29.70 2,863,080.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H 939,000 2.57 2,413,230.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H 689,288 6.82 4,700,944.16
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 588,000 90.00 52,920,000.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H 45,700 47.85 2,186,745.00
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD 142,000 12.34 1,752,280.00
CHINA AOYUAN GROUP LTD 126,000 8.18 1,030,680.00
CHINA EVERGRANDE GROUP 186,000 14.02 2,607,720.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP 578,000 3.03 1,751,340.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD-R 331,540 19.92 6,604,276.80
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD 80,000 7.32 585,600.00
CHINA RESOURCES LAND LTD-R 317,111 37.30 11,828,240.30
CHINA VANKE CO LTD-H 178,400 28.25 5,039,800.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 276,000 7.02 1,937,520.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 800,964 9.74 7,801,389.36
GREENTOWN CHINA HOLDINGS 72,500 9.79 709,775.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H 135,200 10.08 1,362,816.00
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS 60,000 26.90 1,614,000.00
KAISA GROUP HOLDINGS LT-RTS 22,285 0.60 13,371.00
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 156,000 3.69 575,640.00
KWG GROUP HOLDINGS LTD 152,500 13.18 2,009,950.00
LOGAN GROUP CO LTD 150,000 12.54 1,881,000.00
LONGFOR PROPERTIES 197,000 52.05 10,253,850.00
POLY PROPERTY SERVICES CO LTD-H 8,000 53.70 429,600.00
SEAZEN GROUP LTD 204,000 9.35 1,907,400.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD 336,000 2.88 967,680.00
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 132,500 23.40 3,100,500.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 251,000 31.75 7,969,250.00
WHARF HOLDINGS 100,000 23.00 2,300,000.00
YUEXIU PROPERTY COMPANY LTD 578,000 1.89 1,092,420.00
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 131,000 5.34 699,540.00
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CHINA YOUZAN LTD 1,456,000 2.66 3,872,960.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR 242,000 25.50 6,171,000.00
KINGSOFT CORP LTD 92,000 54.75 5,037,000.00
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN 32,000 35.55 1,137,600.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 79,000 18.74 1,480,460.00
WEIMOB INC 149,000 17.60 2,622,400.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN 71,500 46.95 3,356,925.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 60,500 46.50 2,813,250.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD 67,000 46.75 3,132,250.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD 69,000 18.42 1,270,980.00
LENOVO GROUP LTD 732,000 10.78 7,890,960.00
SUNNY OPTICAL TECH 70,500 194.60 13,719,300.00
XIAOMI CORP-CLASS B 1,405,800 26.60 37,394,280.00
ZTE CORP-H 82,908 19.72 1,634,945.76
CHINA TOWER CORP LTD-H 4,566,000 1.18 5,387,880.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED-R 59,500 26.55 1,579,725.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 610,000 3.09 1,884,900.00
CGN POWER CO LTD-H 791,000 1.83 1,447,530.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD 255,200 32.70 8,345,040.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 339,000 11.24 3,810,360.00
CHINA POWER INTERNATIONAL 666,000 1.81 1,205,460.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED 106,000 41.60 4,409,600.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS-R 175,400 10.14 1,778,556.00
ENN ENERGY HOLDINGDS LIMITED 73,300 130.90 9,594,970.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD-R 320,000 12.30 3,936,000.00
HUANENG POWER INTL INC-H 370,000 2.77 1,024,900.00
KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED 360,000 8.60 3,096,000.00
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY-SPV 650,000 - -
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 45,000 50.00 2,250,000.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 428,273 13.88 5,944,429.24
87,104,111 1,390,933,686.15
香港ドル 小計
(19,375,706,248)
マレーシアリン DIALOG GROUP BHD 413,668 3.10 1,282,370.80
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD 25,100 20.02 502,502.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 269,900 7.90 2,132,210.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN 288,600 5.38 1,552,668.00
GAMUDA BHD 141,520 3.49 493,904.80
HAP SENG CONSOLIDATED 38,200 8.15 311,330.00
SIME DARBY BERHAD 336,346 2.36 793,776.56
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 106,594 6.18 658,750.92
MISC BHD 125,040 6.68 835,267.20
WESTPORTS HOLDINGS BHD 70,000 4.11 287,700.00
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GENTING BHD 188,500 4.76 897,260.00
GENTING MALAYSIA BERHAD 369,700 2.84 1,049,948.00
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD 5,800 30.16 174,928.00
GENTING PLANTATIONS BHD 14,000 8.90 124,600.00
IOI CORPORATION BHD 270,340 4.04 1,092,173.60
KUALA LUMPUR KEPONG BHD 35,146 21.90 769,697.40
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 1,500 136.30 204,450.00
PPB GROUP BERHAD 73,480 18.50 1,359,380.00
QL RESOURCES BHD 124,800 6.05 755,040.00
SIME DARBY PLANTATION BHD 247,046 4.50 1,111,707.00
HARTALEGA HOLDINGS BHD 181,300 10.04 1,820,252.00
IHH HEALTHCARE BHD 229,300 5.37 1,231,341.00
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES 128,200 3.84 492,288.00
SUPERMAX CORP BHD 161,715 5.44 879,729.60
TOP GLOVE CORP BHD 504,900 5.46 2,756,754.00
AMMB HOLDINGS BHD 30,500 3.02 92,110.00
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 635,119 4.24 2,692,904.56
HONG LEONG BANK BERHAD 61,292 17.96 1,100,804.32
HONG LEONG FINANCIAL GROUP 16,633 16.76 278,769.08
MALAYAN BANKING BHD 411,105 8.28 3,403,949.40
PUBLIC BANK BERHAD 1,481,600 4.19 6,207,904.00
RHB BANK BHD 206,419 5.26 1,085,763.94
AXIATA GROUP BERHAD 285,289 3.79 1,081,245.31
DIGI.COM BERHAD 311,700 4.22 1,315,374.00
MAXIS BHD 267,900 4.72 1,264,488.00
TELECOM MALAYSIA BHD 70,552 5.96 420,489.92
PETRONAS GAS BHD 75,500 15.80 1,192,900.00
TENAGA NATIONAL BHD 225,575 10.02 2,260,261.50
8,429,879 45,966,992.91
マレーシアリンギット 小計
(1,206,992,106)
タイバーツ PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR 134,400 115.50 15,523,200.00
PTT PCL-NVDR 1,197,400 39.75 47,596,650.00
THAI OIL PCL-NVDR 120,100 55.25 6,635,525.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 206,400 45.50 9,391,200.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 224,934 63.25 14,227,075.50
SIAM CEMENT PCL-NVDR 81,000 414.00 33,534,000.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR 428,100 66.50 28,468,650.00
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO 817,000 8.15 6,658,550.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 809,500 9.10 7,366,450.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR 810,300 4.92 3,986,676.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 362,738 31.25 11,335,562.50
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR 182,200 35.75 6,513,650.00
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HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR 471,035 14.30 6,735,800.50
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR 289,000 30.75 8,886,750.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR 177,600 37.00 6,571,200.00
CP ALL PCL-NVDR 592,000 64.25 38,036,000.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 326,300 29.75 9,707,425.00
OSOTSPA PCL-NVDR 66,000 35.00 2,310,000.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR 184,900 14.70 2,718,030.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 907,200 22.00 19,958,400.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR 32,800 138.50 4,542,800.00
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR 73,600 43.25 3,183,200.00
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 51,900 124.00 6,435,600.00
KASIKORNBANK PCL-FOREIGN 126,400 137.00 17,316,800.00
KASIKORNBANK PCL-NVDR 55,900 137.00 7,658,300.00
KRUNG THAI BANK - NVDR 438,650 11.70 5,132,205.00
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR 88,700 106.50 9,446,550.00
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR 165,100 20.60 3,401,060.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR 101,500 76.00 7,714,000.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR 89,800 66.50 5,971,700.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR 76,300 83.50 6,371,050.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 226,300 53.75 12,163,625.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR 872,000 8.35 7,281,200.00
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR 28,000 399.00 11,172,000.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 119,700 169.50 20,289,150.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR 243,700 63.00 15,353,100.00
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR 66,000 31.75 2,095,500.00
TRUE CORP PCL-NVDR 961,409 3.28 3,153,421.52
B GRIMM POWER PCL-NVDR 53,400 43.00 2,296,200.00
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR 16,900 176.50 2,982,850.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 129,400 60.75 7,861,050.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR 68,200 73.50 5,012,700.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR 288,200 32.25 9,294,450.00
RATCHABURI ELECTRICITY-NVDR 54,300 50.00 2,715,000.00
12,816,266 465,004,306.02
タイバーツ 小計
(1,608,914,898)
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 237,940 34.70 8,256,518.00
AYALA CORPORATION 28,280 745.00 21,068,600.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC 6,858 532.00 3,648,456.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC 303,513 58.35 17,709,983.55
SM INVESTMENTS CORP 22,805 975.00 22,234,875.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC 96,110 129.00 12,398,190.00
JOLLIBEE FOODS CORPORATION 61,010 176.00 10,737,760.00
PUREGOLD PRICE CLUB INC 87,300 36.30 3,168,990.00
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UNIVERSAL ROBINA CORP 95,560 125.50 11,992,780.00
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS 102,805 83.00 8,532,815.00
BDO UNIBANK INC 219,911 105.20 23,134,637.20
METROPOLITAN BANK & TRUST 161,287 44.90 7,241,786.30
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO 2,355,700 3.98 9,375,686.00
AYALA LAND INC 794,100 33.45 26,562,645.00
MEGAWORLD CORP 638,000 3.23 2,060,740.00
SM PRIME HOLDINGS INC 1,003,150 35.50 35,611,825.00
GLOBE TELECOM INC 4,690 1,850.00 8,676,500.00
PLDT INC 10,460 1,244.00 13,012,240.00
ABOITIZ POWER CORP 89,500 23.50 2,103,250.00
MANILA ELECTRIC COMPANY 29,110 273.60 7,964,496.00
6,348,089 255,492,773.05
フィリピンペソ 小計
(571,511,784)
インドネシアル ADARO ENERGY PT 1,439,300 1,185.00 1,705,570,500.00
ピア
UNITED TRACTORS TBK PT 200,900 22,200.00 4,459,980,000.00
ANEKA TAMBANG TBK PT 985,800 2,340.00 2,306,772,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT 2,882,500 950.00 2,738,375,000.00
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK 244,200 9,325.00 2,277,165,000.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 190,000 12,600.00 2,394,000,000.00
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT 604,200 2,380.00 1,437,996,000.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK 345,600 10,425.00 3,602,880,000.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 2,218,400 5,200.00 11,535,680,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT 792,300 7,575.00 6,001,672,500.00
GUDANG GARAM TBK PT 59,600 36,250.00 2,160,500,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 161,000 8,950.00 1,440,950,000.00
INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT 429,100 6,750.00 2,896,425,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT 746,400 6,300.00 4,702,320,000.00
KALBE FARMA TBK PT 2,755,900 1,495.00 4,120,070,500.00
BANK CENTRAL ASIA PT 967,700 31,350.00 30,337,395,000.00
BANK MANDIRI 1,691,296 6,225.00 10,528,317,600.00
BANK NEGARA INDONESIA PT 810,200 5,875.00 4,759,925,000.00
PT BANK RAKYAT INDONESIA 5,531,700 4,380.00 24,228,846,000.00
SARANA MENARA NUSANTARA PT 1,100,000 1,100.00 1,210,000,000.00
TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK 4,789,600 3,340.00 15,997,264,000.00
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT 791,500 1,190.00 941,885,000.00
29,737,196 141,783,989,100.00
インドネシアルピア 小計
(1,063,379,918)
韓国ウォン GS HOLDINGS CORP 6,593 41,050.00 270,642,650.00
S-OIL CORPORATION 4,447 78,200.00 347,755,400.00
SK INNOVATION CO LTD 5,586 272,000.00 1,519,392,000.00
HANWHA SOLUTIONS CORPORATION 12,381 50,900.00 630,192,900.00
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HYUNDAI STEEL CO 7,242 49,500.00 358,479,000.00
KOREA ZINC CO LTD 783 420,000.00 328,860,000.00
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD 1,898 265,000.00 502,970,000.00
LG CHEM LTD 4,588 881,000.00 4,042,028,000.00
LG CHEM LTD-PREFERENCE 877 402,500.00 352,992,500.00
LOTTE CHEMICAL CORPORATION 1,930 290,500.00 560,665,000.00
POSCO 7,515 354,000.00 2,660,310,000.00
POSCO CHEMICAL CO LTD 1,941 167,000.00 324,147,000.00
SK CHEMICALS CO LTD/NEW 748 280,000.00 209,440,000.00
CJ CORP 1,230 97,100.00 119,433,000.00
DOOSAN BOBCAT INC 4,308 40,850.00 175,981,800.00
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES 17,992 13,950.00 250,988,400.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT 6,760 45,500.00 307,580,000.00
HANWHA CORPORATION 2,825 31,450.00 88,846,250.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONST 9,768 47,850.00 467,398,800.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL 5,180 58,700.00 304,066,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 7,139 34,850.00 248,794,150.00
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR 4,354 140,000.00 609,560,000.00
LG CORP 9,902 113,000.00 1,118,926,000.00
LOTTE CORP 2,370 35,000.00 82,950,000.00
SAMSUNG C&T CORP 8,727 138,500.00 1,208,689,500.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 18,516 14,550.00 269,407,800.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 59,306 7,240.00 429,375,440.00
SK HOLDINGS CO LTD 3,592 293,000.00 1,052,456,000.00
S-1 CORPORATION 840 81,700.00 68,628,000.00
CJ LOGISTICS 862 179,000.00 154,298,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD 1,586 184,500.00 292,617,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD 16,389 26,350.00 431,850,150.00
STX PAN OCEAN CO LTD 29,736 6,510.00 193,581,360.00
HANKOOK TIRE & TECHONOLOGY CO 7,066 50,800.00 358,952,800.00
HANON SYSTEMS 19,000 18,000.00 342,000,000.00
HYUNDAI MOBIS 6,328 305,000.00 1,930,040,000.00
HYUNDAI MOTOR CO 14,897 230,000.00 3,426,310,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD 3,051 107,000.00 326,457,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD 3,449 111,000.00 382,839,000.00
KIA CORP 26,820 85,700.00 2,298,474,000.00
COWAY CO LTD 5,058 67,000.00 338,886,000.00
FILA HOLDINGS CORPORATION 4,080 46,500.00 189,720,000.00
HLB INC 10,012 35,350.00 353,924,200.00
LG ELECTRONICS INC 11,019 171,000.00 1,884,249,000.00
KANGWON LAND INC 7,703 24,700.00 190,264,100.00
CHEIL COMMUNICATIONS INC 5,070 21,950.00 111,286,500.00
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KAKAO CORP 28,895 119,000.00 3,438,505,000.00
NAVER CORP 11,900 390,000.00 4,641,000,000.00
NCSOFT CORPORATION 1,643 894,000.00 1,468,842,000.00
NETMARBLE CORP 2,465 143,500.00 353,727,500.00
PEARL ABYSS CORP 4,605 68,500.00 315,442,500.00
CJ ENM CO LTD 830 145,400.00 120,682,000.00
HOTEL SHILLA CO LTD 3,051 83,900.00 255,978,900.00
LOTTE SHOPPING CO 1,034 123,000.00 127,182,000.00
SHINSEGAE CO LTD 881 278,000.00 244,918,000.00
BGF RETAIL CO LTD/NEW 549 159,500.00 87,565,500.00
EMART 1,864 169,000.00 315,016,000.00
GS RETAIL CO LTD 4,060 37,550.00 152,453,000.00
CJ CHEILJEDANG CORP 775 416,500.00 322,787,500.00
KT&G CORP 13,223 83,000.00 1,097,509,000.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 1,348 122,000.00 164,456,000.00
OTTOGI CORPORATION 68 572,000.00 38,896,000.00
AMOREPACIFIC CORP 2,873 264,000.00 758,472,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 956 1,558,000.00 1,489,448,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF 83 687,000.00 57,021,000.00
PACIFIC CORP 3,393 70,000.00 237,510,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 6,871 135,000.00 927,585,000.00
ALTEOGEN INC 2,841 92,200.00 261,940,200.00
CELLTRION INC 9,922 309,500.00 3,070,859,000.00
CELLTRION PHARM INC 1,911 160,400.00 306,524,400.00
HANMI PHARM CO LTD 499 356,000.00 177,644,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 1,638 830,000.00 1,359,540,000.00
SEEGENE INC 1,919 209,400.00 401,838,600.00
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO 3,049 101,000.00 307,949,000.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD 1,470 113,500.00 166,845,000.00
YUHAN CORPORATION 5,817 67,100.00 390,320,700.00
HANA FINANCIAL GROUP 29,188 40,950.00 1,195,248,600.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 28,330 9,150.00 259,219,500.00
KB FINANCIAL GROUP INC 38,842 52,300.00 2,031,436,600.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD 45,219 36,800.00 1,664,059,200.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC 59,406 10,250.00 608,911,500.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 4,602 104,000.00 478,608,000.00
MERITZ SECURITIES CO LTD 47,904 4,640.00 222,274,560.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD 31,015 9,980.00 309,529,700.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C 12,107 11,850.00 143,467,950.00
SAMSUNG CARD CO 1,899 34,350.00 65,230,650.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD 5,776 41,200.00 237,971,200.00
DB INSURANCE CO LTD 4,209 46,200.00 194,455,800.00
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HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO 5,513 24,050.00 132,587,650.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS 3,108 192,500.00 598,290,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO 7,417 81,100.00 601,518,700.00
DOUZONE BIZON CO LTD 1,451 88,500.00 128,413,500.00
SAMSUNG SDS CO LTD 3,725 189,500.00 705,887,500.00
KMW CO LTD 1,901 62,000.00 117,862,000.00
LG DISPLAY CO LTD 24,071 24,700.00 594,553,700.00
LG INNOTEK CO LTD 1,415 216,500.00 306,347,500.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO 5,603 199,000.00 1,114,997,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 474,322 83,300.00 39,511,022,600.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF 83,239 75,300.00 6,267,896,700.00
SAMSUNG SDI CO LTD 5,575 688,000.00 3,835,600,000.00
LG UPLUS CORP 22,125 13,050.00 288,731,250.00
SK TELECOM 3,705 301,000.00 1,115,205,000.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP 26,459 24,200.00 640,307,800.00
KOREA GAS CORPORATION 4,538 33,100.00 150,207,800.00
SK HYNIX INC 54,927 138,000.00 7,579,926,000.00
1,549,488 126,274,930,460.00
韓国ウォン 小計
(12,248,668,254)
新台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 112,240 103.00 11,560,720.00
ASIA CEMENT CORP 234,176 50.00 11,708,800.00
CHINA STEEL 1,266,261 38.65 48,940,987.65
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE 356,061 95.20 33,897,007.20
FORMOSA PLASTICS CORP 388,824 111.50 43,353,876.00
NAN YA PLASTICS CORP 501,752 91.10 45,709,607.20
TAIWAN CEMENT 486,511 50.40 24,520,154.40
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 12,000 1,080.00 12,960,000.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION 348,028 33.40 11,624,135.20
HIWIN TECHNOLOGIES CORP 22,532 414.00 9,328,248.00
EVERGREEN MARINE 266,039 68.00 18,090,652.00
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 150,000 31.25 4,687,500.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 177,061 53.80 9,525,881.80
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 19,937 538.00 10,726,106.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 43,448 213.50 9,276,148.00
GIANT MANUFACTURING 34,464 360.00 12,407,040.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 16,000 441.00 7,056,000.00
POU CHEN 273,780 36.15 9,897,147.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 30,000 596.00 17,880,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 59,544 275.00 16,374,600.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 494,395 74.70 36,931,306.50
ONENESS BIOTECH CO LTD 20,000 234.50 4,690,000.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK 581,846 18.20 10,589,597.20
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CTBC FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD 1,786,237 22.80 40,726,203.60
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO 1,122,970 27.25 30,600,932.50
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 1,002,216 23.00 23,050,968.00
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 772,097 19.50 15,055,891.50
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 1,056,339 32.45 34,278,200.55
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 1,156,889 13.25 15,328,779.25
TAISHIN FINANCIAL HOLDING 965,570 14.05 13,566,258.50
TAIWAN BUSINESS BANK 500,451 10.20 5,104,600.20
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 823,289 21.45 17,659,549.05
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA 330,861 43.00 14,227,023.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD 137,302 205.50 28,215,561.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD 1,056,159 26.10 27,565,749.90
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 888,123 51.60 45,827,146.80
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 1,256,780 11.80 14,830,004.00
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 326,258 26.40 8,613,211.20
FUBON FINANCIAL HOLDING CO 712,082 61.80 44,006,667.60
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING 1,195,537 10.10 12,074,923.70
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP 113,432 44.60 5,059,067.20
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 147,660 53.10 7,840,746.00
ACCTON TECHNOLOGY CORP 48,000 273.50 13,128,000.00
ACER INC 255,803 34.45 8,812,413.35
ADVANTECH CO LTD 29,336 357.50 10,487,620.00
ASUSTEK COMPUTER INC 59,092 385.50 22,779,966.00
AU OPTRONICS CORP 945,090 27.20 25,706,448.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 69,700 207.50 14,462,750.00
CHICONY ELECTRONICS CO LTD 61,792 88.10 5,443,875.20
CHIMEI INNOLUX CORPORATION 775,000 25.25 19,568,750.00
COMPAL ELECTRONICS 431,760 27.55 11,894,988.00
DELTA ELECTRONICS INC 198,903 298.00 59,273,094.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD 92,850 71.10 6,601,635.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY 1,208,248 121.50 146,802,132.00
INVENTEC CO LTD 280,511 27.30 7,657,950.30
LARGAN PRECISION CO LTD 9,040 3,090.00 27,933,600.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 225,452 63.50 14,316,202.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO 60,000 171.00 10,260,000.00
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD 21,000 319.50 6,709,500.00
PEGATRON CORP 200,474 73.80 14,794,981.20
QUANTA COMPUTER INC 286,270 97.30 27,854,071.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 128,100 56.40 7,224,840.00
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 100,000 93.20 9,320,000.00
WALSIN TECHNOLOGY CORP 27,000 250.00 6,750,000.00
WISTRON CORP 242,695 33.05 8,021,069.75
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
WIWYNN CORP 8,000 868.00 6,944,000.00
WPG HOLDINGS LTD 143,692 48.25 6,933,139.00
YAGEO CORPORATION 38,764 553.00 21,436,492.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 59,922 109.00 6,531,498.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 366,315 114.50 41,943,067.50
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 157,000 65.90 10,346,300.00
TAIWAN MOBILE CO LTD 143,200 99.80 14,291,360.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT 314,315 111.50 35,046,122.50
ASMEDIA TECHNOLOGY INC 3,000 1,190.00 3,570,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD 24,000 831.00 19,944,000.00
MEDIATEK INC 147,804 963.00 142,335,252.00
NANYA TECHNOLOGY CORP 115,000 99.40 11,431,000.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD 58,045 592.00 34,362,640.00
PHISON ELECTRONICS CORP 11,599 491.50 5,700,908.50
POWERTECH TECHNOLOGY INC 69,770 112.00 7,814,240.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 50,944 500.00 25,472,000.00
SILERGY CORP 7,000 2,675.00 18,725,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 2,454,389 603.00 1,479,996,567.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP 1,120,000 54.60 61,152,000.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI 89,000 116.00 10,324,000.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP 32,000 379.50 12,144,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP 349,000 36.00 12,564,000.00
32,764,026 3,300,178,470.00
新台湾ドル 小計
(12,676,315,521)
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD 66,120 408.75 27,026,550.00
COAL INDIA LTD 84,540 124.60 10,533,684.00
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 59,425 231.40 13,750,945.00
INDIAN OIL CORP LTD 193,765 88.10 17,070,696.50
OIL & NATURAL GAS CORP LTD 252,709 103.05 26,041,662.45
PETRONET LNG LTD 83,779 215.00 18,012,485.00
RELIANCE INDUSTRIES LTD 279,072 1,901.70 530,711,222.40
ACC LTD 5,315 1,876.75 9,974,926.25
AMBUJA CEMENTS LTD 73,533 300.95 22,129,756.35
ASIAN PAINTS LTD 37,699 2,571.90 96,958,058.10
BERGER PAINTS INDIA LTD 29,449 715.80 21,079,594.20
GRASIM INDUSTRIES LTD 31,529 1,324.70 41,766,466.30
HINDALCO INDUSTRIES LTD 147,807 361.40 53,417,449.80
JSW STEEL LTD 80,284 615.80 49,438,887.20
PI INDUSTRIES LTD 8,147 2,477.90 20,187,451.30
PIDILITE INDUSTRIES LTD 12,268 1,770.70 21,722,947.60
SHREE CEMENT LTD 901 30,057.75 27,082,032.75
TATA STEEL LTD 67,202 888.05 59,678,736.10
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ULTRATECH CEMENT LTD 9,760 6,509.75 63,535,160.00
UNITED PHOSPHORUS LTD 54,204 597.45 32,384,179.80
VEDANTA LTD 198,772 228.05 45,329,954.60
HAVELLS INDIA LTD 23,476 1,000.95 23,498,302.20
LARSEN & TOUBRO LTD 62,365 1,310.45 81,726,214.25
SIEMENS INDIA LTD 5,926 1,793.30 10,627,095.80
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE 45,467 720.95 32,779,433.65
CONTAINER CORP OF INDIA LTD 26,455 551.85 14,599,191.75
INTERGLOBE AVIATION LTD 8,360 1,527.90 12,773,244.00
BAJAJ AUTO LTD 5,820 3,515.55 20,460,501.00
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD 8,831 1,682.65 14,859,482.15
BHARAT FORGE LTD 30,322 560.85 17,006,093.70
EICHER MOTORS LTD 14,685 2,370.35 34,808,589.75
HERO MOTOCORP LTD 12,238 2,785.55 34,089,560.90
MAHINDRA & MAHINDRA LTD 83,591 794.95 66,450,665.45
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 13,994 6,511.75 91,125,429.50
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD 124,426 204.50 25,445,117.00
MRF LTD 133 79,231.40 10,537,776.20
TATA MOTORS LTD 190,082 301.40 57,290,714.80
PAGE INDUSTRIES LTD 601 29,899.20 17,969,419.20
TITAN INDUSTRIES LTD 32,890 1,518.70 49,950,043.00
JUBILANT FOODWORKS LTD 8,786 2,780.35 24,428,155.10
INFO EDGE INDIA LTD 7,855 4,696.50 36,891,007.50
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE 79,473 190.35 15,127,685.55
TRENT LTD 19,255 728.65 14,030,155.75
AVENUE SUPERMARTS LTD 17,524 2,850.75 49,956,543.00
BRITANNIA INDUSTRIES LTD 10,155 3,742.80 38,008,134.00
ITC LTD 289,062 205.60 59,431,147.20
NESTLE INDIA LIMITED 3,198 17,089.95 54,653,660.10
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD 61,013 664.10 40,518,733.30
UNITED SPIRITS LTD 32,483 517.95 16,824,569.85
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA) 9,566 1,536.00 14,693,376.00
DABUR INDIA LTD 58,111 569.20 33,076,781.20
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 38,464 724.75 27,876,784.00
HINDUSTAN UNILEVER LTD 83,473 2,436.65 203,394,485.45
MARICO LTD 42,465 419.90 17,831,053.50
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE 10,114 3,157.40 31,933,943.60
AUROBINDO PHARMA LTD 35,415 965.90 34,207,348.50
BIOCON LTD 58,256 406.35 23,672,325.60
CIPLA LTD 49,816 946.30 47,140,880.80
DIVI'S LABORATORIES LTD 14,782 3,807.10 56,276,552.20
DR. REDDY'S LABORATORIES 12,644 4,968.10 62,816,656.40
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IPCA LABORATORIES LTD 9,167 2,173.55 19,924,932.85
LUPIN LTD 26,552 1,064.65 28,268,586.80
SUN PHARMACEUTICAL INDUS 78,858 640.65 50,520,377.70
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD 6,110 2,596.20 15,862,782.00
AXIS BANK LTD 229,173 648.15 148,538,479.95
BANDHAN BANK LTD 74,811 304.90 22,809,873.90
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 170,867 2,492.35 425,860,367.45
ICICI BANK LTD 511,368 559.75 286,238,238.00
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 56,150 1,700.75 95,497,112.50
STATE BANK OF INDIA 187,504 331.15 62,091,949.60
YES BANK LTD 1,020,164 14.20 14,486,328.80
BAJAJ FINANCE LTD 28,025 4,479.60 125,540,790.00
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD 4,095 2,819.35 11,545,238.25
MUTHOOT FINANCE LTD 12,423 1,142.75 14,196,383.25
PIRAMAL ENTERPRISES LTD 11,722 1,663.00 19,493,686.00
REC LTD 48,168 125.55 6,047,492.40
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 21,216 1,342.65 28,485,662.40
BAJAJ FINSERV LTD 3,888 9,469.90 36,818,971.20
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD 74,097 665.95 49,344,897.15
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA 23,540 1,360.70 32,030,878.00
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA 31,732 452.05 14,344,450.60
SBI LIFE INSURANCE CO LTD 41,424 906.25 37,540,500.00
DLF LTD 56,420 236.80 13,360,256.00
HCL TECHNOLOGIES LTD 109,406 994.60 108,815,207.60
INFOSYS LTD 332,785 1,362.55 453,436,201.75
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD 5,756 4,063.35 23,388,642.60
TATA CONSULTANCY SVCS LTD 94,235 3,161.80 297,952,223.00
TECH MAHINDRA LTD 62,414 1,000.10 62,420,241.40
WIPRO LTD 118,712 472.75 56,121,098.00
BHARTI AIRTEL LTD 241,735 526.45 127,261,390.75
INDUS TOWERS LTD 35,804 253.05 9,060,202.20
ADANI GREEN ENERGY LTD 42,580 1,056.35 44,979,383.00
GAIL INDIA LTD 174,768 136.40 23,838,355.20
INDRAPRASTHA GAS LTD 26,724 498.10 13,311,224.40
NTPC LTD 394,110 99.05 39,036,595.50
POWER GRID CORP OF INDIA LTD 201,365 201.20 40,514,638.00
7,975,720 5,585,603,336.80
インドルピー 小計
(8,099,124,838)
パキスタンル OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD 73,000 98.28 7,174,440.00
ピー
HABIB BANK LTD 66,500 117.44 7,809,760.00
MCB BANK LTD 53,300 172.78 9,209,174.00
192,800 24,193,374.00
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パキスタンルピー 小計
(17,177,295)
カタールリアル QATAR FUEL QSC 21,829 18.30 399,470.70
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT) 296,777 3.20 949,686.40
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI 443,925 1.86 829,251.90
INDUSTRIES QATAR 196,788 13.10 2,577,922.80
COMMERCIAL BANK QSC 203,990 5.39 1,101,342.01
MASRAF AL RAYAN 406,540 4.49 1,829,023.46
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC 98,559 9.40 927,341.63
QATAR ISLAMIC BANK 114,230 17.80 2,033,294.00
QATAR NATIONAL BANK 448,253 18.00 8,068,554.00
BARWA REAL ESTATE CO 207,490 3.28 680,567.20
OOREDOO QSC 72,800 7.15 520,520.00
QATAR ELECTRICITY & WATER CO 62,421 17.07 1,065,526.47
2,573,602 20,982,500.57
カタールリアル 小計
(614,157,791)
南アフリカラン EXXARO RESOURCES LTD 22,520 177.69 4,001,578.80
ド
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD 5,158 282.75 1,458,424.50
ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED 6,119 2,040.00 12,482,760.00
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 39,424 313.21 12,347,991.04
GOLD FIELDS LTD 97,102 139.59 13,554,468.18
HARMONY GOLD MINING CO LTD 56,301 65.93 3,711,924.93
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD 79,345 284.00 22,533,980.00
KUMBA IRON ORE LTD 5,372 646.37 3,472,299.64
NORTHAM PLATINUM LTD 33,950 272.60 9,254,770.00
SASOL LTD 57,207 234.49 13,414,469.43
SIBANYE STILLWATER LTD 266,701 70.44 18,786,418.44
BIDVEST GROUP LTD 27,702 173.92 4,817,931.84
MULTICHOICE GROUP LTD 40,529 127.71 5,175,958.59
MR PRICE GROUP LTD 28,510 194.71 5,551,182.10
NASPERS LTD-N SHS 43,648 3,477.41 151,781,991.68
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 110,495 52.02 5,747,949.90
BID CORP LTD 35,017 292.69 10,249,125.73
CLICKS GROUP LTD 26,921 245.00 6,595,645.00
SHOPRITE HOLDINGS LTD 44,265 147.75 6,540,153.75
SPAR GROUP LIMITED/THE 23,274 191.77 4,463,254.98
TIGER BRANDS LTD 13,023 206.00 2,682,738.00
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT 37,244 149.65 5,573,564.60
ABSA GROUP LTD 73,296 125.99 9,234,563.04
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 6,974 1,404.91 9,797,842.34
NEDBANK GROUP LTD 38,037 149.35 5,680,825.95
STANDARD BANK GROUP LTD 127,912 122.27 15,639,800.24
FIRSTRAND LTD 440,697 52.68 23,215,917.96
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REINET INVESTMENTS SCA 17,187 288.90 4,965,324.30
REMGRO LTD 55,441 112.56 6,240,438.96
DISCOVERY LIMITED 48,488 139.55 6,766,500.40
OLD MUTUAL LTD 489,612 13.45 6,585,281.40
RAND MERCHANT INVESTMENT HD 101,268 30.70 3,108,927.60
SANLAM LTD 167,172 56.40 9,428,500.80
NEPI ROCKCASTLE PLC 33,499 94.67 3,171,350.33
MTN GROUP LTD 173,000 92.97 16,083,810.00
VODACOM GROUP 62,331 128.25 7,993,950.75
2,934,741 452,111,615.20
南アフリカランド 小計
(3,440,569,391)
アラブ首長国連 ABU DHABI COMMERCIAL BANK 227,621 6.24 1,420,355.04
邦ディルハム
ABU DHABI ISLAMIC BANK 61,141 4.95 302,647.95
DUBAI ISLAMIC BANK 215,945 4.54 980,390.30
EMIRATES NBD PJSC 265,296 11.95 3,170,287.20
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 283,262 14.46 4,095,968.52
ALDAR PROPERTIES PJSC 367,539 3.65 1,341,517.35
EMAAR MALLS PJSC 179,643 1.85 332,339.55
EMAAR PROPERTIES PJSC 385,040 3.88 1,493,955.20
EMIRATES TELECOM GROUP CO 174,383 21.64 3,773,648.12
2,159,870 16,911,109.23
アラブ首長国連邦ディルハム 小計
(499,046,833)
クウェートディ AGILITY 129,938 0.76 99,922.32
ナール
BOUBYAN BANK K.S.C 130,019 0.63 82,432.04
GULF BANK 107,146 0.21 22,500.66
KUWAIT FINANCE HOUSE 443,151 0.72 320,398.17
NATIONAL BANK OF KUWAIT 660,861 0.83 548,514.63
MABANEE CO KPSC 67,003 0.71 47,706.13
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 215,000 0.60 130,075.00
1,753,118 1,251,548.95
クウェートディナール 小計
(450,344,858)
香港・オフショ CHINA MERCHANTS ENERGY -A 90,900 4.97 451,773.00
ア人民元
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A 20,000 19.85 397,000.00
PETROCHINA CO LTD-A 100,000 4.29 429,000.00
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A 38,300 11.44 438,152.00
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A 87,800 6.87 603,186.00
YANZHOU COAL MINING CO-A 61,200 14.34 877,608.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A 164,300 4.25 698,275.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A 29,440 50.78 1,494,963.20
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A 38,700 8.23 318,501.00
BEIJING ORIENTAL YUHONG-A 18,150 56.02 1,016,763.00
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A 53,400 19.95 1,065,330.00
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GANFENG LITHIUM CO LTD-A 8,000 104.70 837,600.00
GUANGDONG HONGDA BLASTING -A 5,000 31.24 156,200.00
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A 37,100 30.12 1,117,452.00
HUAXIN CEMENT CO LTD-A 10,000 23.45 234,500.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A 461,000 1.58 728,380.00
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A 60,000 5.76 345,600.00
JIANGSU SHAGANG CO LTD -A 38,570 10.31 397,656.70
KINGFA SCI.& TECH CO LTD-A 30,400 20.53 624,112.00
LOMON BILLIONS GROUP CO -A 15,300 29.65 453,645.00
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A 220,100 2.35 517,235.00
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A 32,300 28.04 905,692.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A 7,252 20.36 147,650.72
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A 13,800 38.51 531,438.00
SHANDONG SINOCERA FUNCTION-A 5,100 47.50 242,250.00
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A 4,000 112.48 449,920.00
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A 6,000 82.51 495,060.00
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A 4,100 14.87 60,967.00
TONGKUN GROUP CO LTD-A 9,800 20.68 202,664.00
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A 92,200 6.35 585,470.00
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A 17,500 107.94 1,888,950.00
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A 9,220 67.77 624,839.40
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C 10,400 121.63 1,264,952.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A 5,700 76.78 437,646.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A 23,600 14.24 336,064.00
ZHONGJIN GOLD CORP-A 34,000 8.64 293,760.00
AECC AVIATION POWER CO-A 11,400 43.05 490,770.00
AVIC AIRCRAFT CO LTD-A 17,000 24.82 421,940.00
AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO -A 11,100 64.47 715,617.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A 8,400 44.51 373,884.00
CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A 96,600 7.37 711,942.00
CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A 110,200 4.19 461,738.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A 210,900 5.25 1,107,225.00
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A 13,400 364.00 4,877,600.00
EAST GROUP CO LTD-A 52,700 6.48 341,496.00
EVE ENERGY CO LTD-A 7,573 80.21 607,430.33
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A 5,800 34.22 198,476.00
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A 6,300 168.00 1,058,400.00
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A 13,600 44.65 607,240.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A 11,456 85.50 979,488.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A 48,600 31.20 1,516,320.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A 163,200 3.96 646,272.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A 41,900 32.90 1,378,510.00
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SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A 7,100 83.19 590,649.00
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A 10,000 69.10 691,000.00
SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A 22,600 9.40 212,440.00
WEICHAI POWER CO LTD-A 43,200 20.03 865,296.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A 20,111 13.46 270,694.06
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A 31,600 33.95 1,072,820.00
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A 8,260 90.22 745,217.20
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A 47,190 22.70 1,071,213.00
ZHENGZHOU YUTONG BUS CO -A 44,300 15.03 665,829.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A 80,100 12.45 997,245.00
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A 80,600 7.72 622,232.00
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A 11,000 90.88 999,680.00
AIR CHINA LTD-A 25,900 9.33 241,647.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A 106,700 5.98 638,066.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A 40,000 5.78 231,200.00
DAQIN RAILWAY CO LTD -A 122,300 6.91 845,093.00
GUANGZHOU BAIYUN INTERNATI-A 31,000 13.35 413,850.00
S F HOLDING CO LTD-A 20,300 64.73 1,314,019.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A 5,319 56.81 302,172.39
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A 44,400 4.65 206,460.00
SPRING AIRLINES CO LTD-A 8,300 62.30 517,090.00
YUNDA HOLDING CO LTD-A 21,840 12.91 281,954.40
BYD CO LTD -A 4,700 176.05 827,435.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A 23,820 17.39 414,229.80
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A 18,500 49.58 917,230.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A 34,300 28.27 969,661.00
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A 29,300 20.15 590,395.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A 42,600 21.35 909,510.00
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A 10,200 125.00 1,275,000.00
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A 6,102 80.94 493,895.88
MIDEA GROUP CO LTD-A 11,600 81.67 947,372.00
NAVINFO CO LTD-A 33,200 15.93 528,876.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A 7,700 155.09 1,194,193.00
QINGDAO HAIER CO LTD-A 26,000 31.99 831,740.00
SUOFEIYA HOME COLLECTION C-A 3,000 32.18 96,540.00
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A 102,000 9.11 929,220.00
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A 8,000 73.84 590,720.00
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A 79,300 9.68 767,624.00
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A 33,480 20.75 694,710.00
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A 53,600 12.07 646,952.00
CHINA FILM CO LTD-A 17,000 14.31 243,270.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A 139,400 9.72 1,354,968.00
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MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A 16,300 60.94 993,322.00
NANJI E-COMMERCE CO LTD-A 16,500 8.93 147,345.00
ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A 82,360 9.49 781,596.40
PERFECT WORLD CO LTD-A 22,800 21.75 495,900.00
WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A 24,500 22.20 543,900.00
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A 61,500 7.11 437,265.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A 12,200 294.50 3,592,900.00
LIAONING CHENG DA CO LTD-A 17,000 21.95 373,150.00
SUNING.COM CO LTD-A 45,800 7.18 328,844.00
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A 12,900 70.78 913,062.00
LAOBAIXING PHARMACY CHAIN-A 8,600 64.14 551,604.00
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A 7,800 83.44 650,832.00
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A 40,500 6.29 254,745.00
ANGEL YEAST CO LTD-A 10,700 60.66 649,062.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A 1,600 244.05 390,480.00
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A 2,200 62.93 138,446.00
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A 59,500 8.17 486,115.00
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A 10,300 50.08 515,824.00
CHACHA FOOD CO LTD-A 10,000 53.12 531,200.00
CHONGQING BREWERY CO-A 7,900 122.95 971,305.00
CHONGQING FULING ZHACAI-A 4,600 38.95 179,170.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A 14,160 169.24 2,396,438.40
FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD-A 3,000 231.40 694,200.00
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A 27,400 26.11 715,414.00
GUANGDONG HAID GROUP CO-A 17,000 78.33 1,331,610.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A 1,200 39.06 46,872.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A 34,302 40.10 1,375,510.20
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A 17,300 52.99 916,727.00
JIANGSU YANGHE BREWERY -A 9,100 161.19 1,466,829.00
JIANGXI ZHENGBANG TECH -A 27,700 13.70 379,490.00
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A 11,500 51.48 592,020.00
JUEWEI FOOD CO LTD-A 7,000 79.75 558,250.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 7,600 2,088.00 15,868,800.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A 9,800 239.14 2,343,572.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A 23,970 106.94 2,563,351.80
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A 26,800 17.84 478,112.00
QIANHE CONDIMENT AND FOOD-A 14,000 35.02 490,280.00
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A 6,700 354.52 2,375,284.00
TONGWEI CO LTD-A 31,600 33.48 1,057,968.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A 38,160 15.78 602,164.80
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A 21,200 265.67 5,632,204.00
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A 10,100 74.84 755,884.00
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YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A 5,300 17.36 92,008.00
BY-HEALTH CO LTD-A 29,700 28.80 855,360.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A 17,914 61.27 1,097,590.78
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A 5,000 113.01 565,050.00
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A 2,838 135.20 383,697.60
HUADONG MEDICINE CO LTD-A 9,720 41.04 398,908.80
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY C-A 5,250 153.16 804,090.00
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A 12,350 88.44 1,092,234.00
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A 18,000 26.91 484,380.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A 10,400 17.43 181,272.00
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A 14,800 28.46 421,208.00
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A 24,840 12.08 300,067.20
OVCTEK CHINA INC-A 5,150 101.11 520,716.50
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A 5,300 411.00 2,178,300.00
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A 2,000 291.85 583,700.00
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A 37,830 17.72 670,347.60
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A 200 299.10 59,820.00
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A 23,400 35.73 836,082.00
BGI GENOMICS CO LTD-A 5,500 127.09 698,995.00
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A 2,200 467.07 1,027,554.00
CHENGDU KANGHONG PHARMACEU-A 15,300 20.53 314,109.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A 10,200 24.09 245,718.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A 9,900 187.00 1,851,300.00
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A 22,193 36.09 800,945.37
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A 16,000 27.83 445,280.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A 8,000 138.34 1,106,720.00
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A 18,850 44.13 831,850.50
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A 31,752 82.09 2,606,521.68
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A 16,380 39.06 639,802.80
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A 64,100 7.43 476,263.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A 6,800 133.90 910,520.00
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A 7,000 35.75 250,250.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A 11,232 20.91 234,861.12
TIANJIN CHASE SUN PHARM-A 103,300 4.00 413,200.00
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A 19,500 12.17 237,315.00
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A 17,000 53.08 902,360.00
WUXI APPTEC CO LTD-A 13,720 136.00 1,865,920.00
YIFAN PHARMACEUTICAL CO LT-A 26,100 18.38 479,718.00
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A 7,100 115.00 816,500.00
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A 3,900 328.99 1,283,061.00
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A 9,020 19.02 171,560.40
ZHEJIANG NHU CO LTD-A 24,200 37.15 899,030.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A 9,700 66.06 640,782.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A 353,600 3.35 1,184,560.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A 58,000 4.75 275,500.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A 98,900 4.90 484,610.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A 75,140 6.35 477,139.00
BANK OF NANJING CO LTD -A 50,500 9.24 466,620.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A 24,000 39.08 937,920.00
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A 45,500 8.26 375,830.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-A 124,900 7.27 908,023.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A 128,900 3.94 507,866.00
CHINA MERCHANTS BANK-A 104,900 51.77 5,430,673.00
CHINA MINSHENG BANKING-A 273,600 4.95 1,354,320.00
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A 308,600 4.01 1,237,486.00
HUAXIA BANK CO LTD-A 119,400 6.31 753,414.00
IND & COMM BK OF CHINA-A 261,200 5.44 1,420,928.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A 95,200 21.03 2,002,056.00
PING AN BANK CO LTD-A 119,400 21.15 2,525,310.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A 141,500 5.45 771,175.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A 138,300 10.58 1,463,214.00
AVIC CAPITAL CO LTD -A 122,500 4.04 494,900.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A 44,100 10.87 479,367.00
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A 19,900 7.39 147,061.00
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A 46,700 10.79 503,893.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A 28,660 19.11 547,692.60
CITIC SECURITIES CO-A 43,200 24.02 1,037,664.00
CSC FINANCIAL CO LTD-A 24,100 30.70 739,870.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A 34,900 30.12 1,051,188.00
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A 3,600 16.18 58,248.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A 60,200 6.97 419,594.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A 82,800 9.12 755,136.00
GF SECURITIES CO LTD-A 60,600 15.24 923,544.00
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A 5,400 122.19 659,826.00
HUAAN SECURITIES CO LTD-A 43,400 6.31 273,854.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A 31,500 17.06 537,390.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A 87,900 9.15 804,285.00
NANJING SECURITIES CO LTD-A 42,700 9.70 414,190.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A 31,700 8.93 283,081.00
SDIC CAPITAL CO LTD-A 45,800 13.20 604,560.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A 207,200 4.63 959,336.00
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A 114,000 4.72 538,080.00
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A 94,600 5.06 478,676.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A 43,700 12.13 530,081.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A 18,200 34.76 632,632.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A 66,800 76.18 5,088,824.00
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A 18,200 6.59 119,938.00
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A 54,700 12.24 669,528.00
CHINA VANKE CO LTD -A 53,700 29.00 1,557,300.00
GEMDALE CORP-A 45,500 12.19 554,645.00
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A 117,600 5.61 659,736.00
JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCT-A 70,360 7.17 504,481.20
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A 81,800 14.57 1,191,826.00
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A 12,800 47.48 607,744.00
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A 8,500 17.77 151,045.00
XINHU ZHONGBAO CO LTD-A 140,000 3.13 438,200.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A 26,900 14.27 383,863.00
BEIJING SHIJI INFORMATION -A 13,500 31.57 426,195.00
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A 28,800 17.46 502,848.00
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A 6,700 52.44 351,348.00
DHC SOFTWARE CO LTD -A 55,700 7.64 425,548.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A 9,100 86.48 786,968.00
IFLYTEK CO LTD - A 10,800 48.63 525,204.00
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A 3,000 272.59 817,770.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A 4,700 63.00 296,100.00
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A 5,500 127.99 703,945.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A 13,170 36.72 483,602.40
ADDSINO CO LTD -A 5,800 17.89 103,762.00
AVIC JONHON OPTRONIC TECH-A 13,400 78.00 1,045,200.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A 114,600 7.06 809,076.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A 28,000 42.46 1,188,880.00
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A 34,800 12.99 452,052.00
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A 20,800 18.81 391,248.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A 45,100 14.71 663,421.00
GOERTEK INC -A 26,900 32.44 872,636.00
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A 50,000 8.77 438,500.00
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A 7,000 142.50 997,500.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A 19,712 27.72 546,416.64
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A 16,800 27.51 462,168.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A 46,450 36.56 1,698,212.00
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A 600 711.20 426,720.00
NINESTAR CORP-A 18,543 24.99 463,389.57
OFILM GROUP CO LTD-A 31,300 8.67 271,371.00
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A 24,300 24.22 588,546.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A 4,760 81.25 386,750.00
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A 23,500 18.73 440,155.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A 13,400 29.25 391,950.00
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A 28,500 19.46 554,610.00
TIANMA MICROELECTRONICS-A 47,000 14.37 675,390.00
UNISPLENDOUR CORP LTD-A 18,340 19.83 363,682.20
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A 2,800 19.10 53,480.00
VISIONOX TECHNOLOGY INC-A 43,600 9.92 432,512.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A 4,200 98.54 413,868.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A 21,080 34.96 736,956.80
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A 11,250 71.00 798,750.00
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A 30,300 25.89 784,467.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A 8,700 34.32 298,584.00
ZTE CORP-A 12,600 28.92 364,392.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A 173,800 5.32 924,616.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A 134,000 20.51 2,748,340.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A 67,600 9.88 667,888.00
SHENERGY COMPANY LIMITED-A 150,000 5.66 849,000.00
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A 82,500 3.32 273,900.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A 4,480 170.60 764,288.00
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A 7,500 27.87 209,025.00
JCET GROUP CO LTD-A 29,800 36.09 1,075,482.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A 24,000 89.61 2,150,640.00
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A 3,100 157.49 488,219.00
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A 40,600 25.00 1,015,000.00
SG MICRO CORP-A 1,400 245.00 343,000.00
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A 2,600 108.22 281,372.00
TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A 29,500 29.11 858,745.00
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A 32,750 12.57 411,667.50
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A 22,466 20.90 469,539.40
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A 4,900 107.34 525,966.00
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A 5,400 293.25 1,583,550.00
12,050,035 242,878,364.34
香港・オフショア人民元 小計
(4,037,415,626)
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE 23,559 18.32 431,600.88
リアル
SAUDI ARABIAN OIL CO 218,286 35.55 7,760,067.30
ADVANCED PETROCHEMICALS CO 9,804 80.60 790,202.40
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C 31,928 16.90 539,583.20
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO 18,868 106.80 2,015,102.40
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH 32,283 24.30 784,476.90
SAUDI ARABIAN MINING CO 44,984 57.20 2,573,084.80
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP 91,645 119.40 10,942,413.00
SAUDI CEMENT 7,489 64.30 481,542.70
SAUDI IND INVESTMENT GROUP 21,059 35.00 737,065.00
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SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO 66,114 17.48 1,155,672.72
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL 26,556 73.40 1,949,210.40
SAUDI AIRLINES CATERING CO 4,432 76.00 336,832.00
JARIR MARKETING CO 7,199 190.20 1,369,249.80
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS 3,725 131.40 489,465.00
ALMARAI CO 30,130 52.00 1,566,760.00
SAVOLA 25,336 41.75 1,057,778.00
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL 2,778 131.20 364,473.60
AL RAJHI BANK 124,491 94.60 11,776,848.60
ALINMA BANK 109,956 18.04 1,983,606.24
ARAB NATIONAL BANK 57,638 21.54 1,241,522.52
BANK AL-JAZIRA 35,813 16.62 595,212.06
BANK ALBILAD 45,859 35.50 1,627,994.50
BANQUE SAUDI FRANSI 48,656 37.30 1,814,868.80
RIYAD BANK 138,943 25.45 3,536,099.35
SAUDI BRITISH BANK 71,793 28.95 2,078,407.35
THE SAUDI NATIONAL BANK 223,924 54.20 12,136,680.80
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE 6,063 113.00 685,119.00
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE 6,613 79.00 522,427.00
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV 47,092 9.75 459,147.00
EMAAR ECONOMIC CITY 46,187 10.36 478,497.32
ETIHAD ETISALAT CO 34,414 30.30 1,042,744.20
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 26,891 15.18 408,205.38
SAUDI TELECOM CO 60,999 124.00 7,563,876.00
SAUDI ELECTRICITY CO 92,221 25.15 2,319,358.15
1,843,728 85,615,194.37
サウジアラビアリアル 小計
(2,474,279,117)
249,418,690 88,744,414,299
合 計
(88,744,414,299)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 メキシコペ COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 58,400 5,548,584.00
益証券 ソ
58,400 5,548,584.00
メキシコペソ 小計
(30,280,287)
ブラジルレ BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT 25,400 2,533,650.00
アル
BANCO INTER SA-UNITS 10,500 1,960,560.00
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT 45,900 1,754,298.00
ENERGISA SA-UNITS 16,500 723,360.00
KLABIN SA-UNIT 64,600 1,927,664.00
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SUL AMERICA SA-UNITS 29,129 946,692.50
192,029 9,846,224.50
ブラジルレアル 小計
(191,937,377)
250,429 222,217,664
投資信託受益証券合計
(222,217,664)
投資証券 メキシコペ FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 308,400 7,534,212.00
ソ
308,400 7,534,212.00
メキシコペソ 小計
(41,116,455)
南アフリカ GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 295,047 3,980,184.03
ランド
295,047 3,980,184.03
南アフリカランド 小計
(30,289,200)
603,447 71,405,655
投資証券合計
(71,405,655)
293,623,319
合計
(293,623,319)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 64銘柄 100.0 % ― ― 14.7 %
メキシコペソ 株式 22銘柄 95.5 % ― ― 1.7 %
投資信託受 1銘柄 ― 1.9 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 2.6 % 0.0 %
ブラジルレアル 株式 47銘柄 95.2 % ― ― 4.3 %
投資信託受 6銘柄 ― 4.8 % ― 0.2 %
益証券
チリペソ 株式 14銘柄 100.0 % ― ― 0.6 %
コロンビアペソ 株式 5銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
ユーロ 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
イギリスポンド 株式 1銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
トルコリラ 株式 14銘柄 100.0 % ― ― 0.3 %
チェココルナ 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ハンガリーフォリン 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
ト
ポーランドズロチ 株式 14銘柄 100.0 % ― ― 0.7 %
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香港ドル 株式 203銘柄 100.0 % ― ― 21.8 %
マレーシアリンギッ 株式 38銘柄 100.0 % ― ― 1.4 %
ト
タイバーツ 株式 44銘柄 100.0 % ― ― 1.8 %
フィリピンペソ 株式 20銘柄 100.0 % ― ― 0.6 %
インドネシアルピア 株式 22銘柄 100.0 % ― ― 1.2 %
韓国ウォン 株式 105銘柄 100.0 % ― ― 13.8 %
新台湾ドル 株式 87銘柄 100.0 % ― ― 14.2 %
インドルピー 株式 96銘柄 100.0 % ― ― 9.1 %
パキスタンルピー 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.0 %
カタールリアル 株式 12銘柄 100.0 % ― ― 0.7 %
南アフリカランド 株式 36銘柄 99.1 % ― ― 3.9 %
投資証券 1銘柄 ― ― 0.9 % 0.0 %
アラブ首長国連邦 株式 9銘柄 100.0 % ― ― 0.6 %
ディルハム
クウェートディナー 株式 7銘柄 100.0 % ― ― 0.5 %
ル
香港・オフショア人 株式 293銘柄 100.0 % ― ― 4.5 %
民元
サウジアラビアリア 株式 35銘柄 100.0 % ― ― 2.8 %
ル
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
新興国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2021年 4月20日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 974,948,792
コール・ローン 1,202,221,396
国債証券 64,020,157,499
未収利息 1,000,880,244
前払費用 70,685,765
流動資産合計 67,268,893,696
資産合計 67,268,893,696
負債の部
流動負債
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2021年 4月20日現在
項目 金額(円)
未払解約金 13,096,933
未払利息 639
流動負債合計 13,097,572
負債合計 13,097,572
純資産の部
元本等
元本 38,712,484,496
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 28,543,311,628
元本等合計 67,255,796,124
純資産合計 67,255,796,124
負債純資産合計 67,268,893,696
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021年 4月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 4月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 38,712,484,496口
2. 1口当たり純資産額 1.7373円
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2021年 4月20日現在
計算期間の末日における1単位当たりの純資産
(1万口当たり純資産額) (17,373円)
の額
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2021年 4月20日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
スクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2021年 4月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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2021年 4月20日現在
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2021年 4月20日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2020年10月21日
期首元本額 36,537,085,826円
期中追加設定元本額 3,672,304,284円
期中一部解約元本額 1,496,905,614円
期末元本額 38,712,484,496円
期末元本額の内訳
SMT 新興国債券インデックス・オープン 4,353,248,667円
世界経済インデックスファンド 7,384,544,600円
DC新興国債券インデックス・オープン 4,809,741,632円
DC世界経済インデックスファンド 9,066,931,084円
新興国債券インデックスファンド(適格機関投資家専用) 1,809,758,249円
コア投資戦略ファンド(安定型) 121,588,116円
コア投資戦略ファンド(成長型) 384,201,913円
新興国債券インデックス・オープン(SMA専用) 81,505,045円
分散投資コア戦略ファンドA 253,132,597円
分散投資コア戦略ファンドS 595,305,092円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 342,462,514円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 2,990,838,235円
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2021年 4月20日現在
区分
コア投資戦略ファンド(切替型) 86,647,214円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 179,919,743円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 86,254,409円
SMT インデックスバランス・オープン 159,038,697円
外国債券SMTBセレクション(SMA専用) 3,123,057,487円
SMT 世界経済インデックス・オープン 210,662,505円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 210,729,927円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 335,393,713円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 5,364,987円
グローバル経済コア 645,563,808円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 28,048,658円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 2,598,606円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 924,604円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 809,417円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 333,232円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 769,498円
FOFs用 新興国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 78,332,255円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 187,941,984円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用) 295,762,629円
SMTAM海外バランスファンド2020-05(適格機関投資家専用) 301,183,796円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用) 290,856,697円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用) 289,032,886円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年 4月20日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △1,999,285,941
合計 △1,999,285,941
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書におけ
る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
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該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 30,800,000.00 39,274,004.00
ソ
MBONO 10% 12/05/24 100,250,000.00 115,532,110.00
MBONO 5.75% 03/05/26 116,300,000.00 116,774,504.00
MBONO 6.5% 06/09/22 108,200,000.00 110,543,612.00
MBONO 6.75% 03/09/23 64,050,000.00 66,346,833.00
MBONO 7.5% 06/03/27 108,650,000.00 117,314,837.50
MBONO 7.75% 05/29/31 60,400,000.00 65,588,360.00
MBONO 7.75% 11/13/42 61,500,000.00 63,389,895.00
MBONO 7.75% 11/23/34 32,600,000.00 34,972,628.00
MBONO 8.5% 05/31/29 106,900,000.00 121,910,898.00
MBONO 8.5% 11/18/38 64,400,000.00 71,907,108.00
MBONO 8% 09/05/24 73,900,000.00 80,013,747.00
MBONO 8% 11/07/47 63,700,000.00 67,002,845.00
MBONO 8% 12/07/23 97,950,000.00 105,159,120.00
1,089,600,000.00 1,175,730,501.50
メキシコペソ 小計
(6,416,314,065)
ブラジルレ BLTN 0% 01/01/24 83,800,000.00 68,837,342.40
アル
BLTN 0% 07/01/22 22,300,000.00 20,874,193.75
BLTN 0% 07/01/23 51,200,000.00 44,022,333.44
BLTN 0% 07/01/24 9,000,000.00 7,060,092.30
BNTNF 10% 01/01/23 46,650,000.00 49,227,932.49
BNTNF 10% 01/01/25 33,600,000.00 35,629,478.53
BNTNF 10% 01/01/27 33,150,000.00 35,130,700.78
BNTNF 10% 01/01/29 19,200,000.00 20,267,618.81
BNTNF 10% 01/01/31 7,450,000.00 7,858,119.53
BRAZIL 10.25% 01/10/28 1,400,000.00 1,522,500.00
BRAZIL 8.5% 01/05/24 1,900,000.00 1,983,125.00
309,650,000.00 292,413,437.03
ブラジルレアル 小計
(5,700,161,334)
チリペソ BTPCL 2.3% 10/01/28 275,000,000.00 262,664,253.50
BTPCL 2.5% 03/01/25 2,535,000,000.00 2,619,150,194.50
BTPCL 4.5% 03/01/26 1,690,000,000.00 1,885,018,591.04
BTPCL 4.7% 09/01/30 1,480,000,000.00 1,624,006,433.12
BTPCL 4% 03/01/23 840,000,000.00 890,291,260.32
BTPCL 5% 03/01/35 1,890,000,000.00 2,118,218,794.65
BTPCL 6% 01/01/43 1,480,000,000.00 1,831,251,644.16
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10,190,000,000.00 11,230,601,171.29
チリペソ 小計
(1,731,444,243)
コロンビア COLOM 9.85% 06/28/27 76,100,000,000.00 94,198,102,000.00
ペソ
COLTES 6.25% 11/26/25 2,500,000,000.00 2,638,300,000.00
COLTES 7.25% 10/18/34 13,000,000,000.00 13,230,620,000.00
91,600,000,000.00 110,067,022,000.00
コロンビアペソ 小計
(3,294,966,370)
ペルーヌエ PERUGB 5.35% 08/12/40 3,950,000.00 3,609,431.00
ボソル
PERUGB 5.4% 08/12/34 4,600,000.00 4,509,794.00
PERUGB 5.7% 08/12/24 3,200,000.00 3,650,016.00
PERUGB 5.94% 02/12/29 6,970,000.00 7,841,598.50
PERUGB 6.15% 08/12/32 6,300,000.00 6,834,114.00
PERUGB 6.35% 08/12/28 6,450,000.00 7,478,194.50
PERUGB 6.9% 08/12/37 6,950,000.00 7,609,207.50
PERUGB 6.95% 08/12/31 6,250,000.00 7,203,687.50
PERUGB 8.2% 08/12/26 5,650,000.00 7,367,882.50
50,320,000.00 56,103,925.50
ペルーヌエボソル 小計
(1,652,081,073)
ウルグアイ URUGUA 8.5% 03/15/28 15,600,000.00 16,320,564.00
ペソ
URUGUA 9.875% 06/20/22 17,350,000.00 18,026,997.00
32,950,000.00 34,347,561.00
ウルグアイペソ 小計
(84,124,046)
ドミニカペ DOMREP 8.9% 02/15/23 20,400,000.00 21,094,416.00
ソ
DOMREP 9.75% 06/05/26 25,000,000.00 27,179,000.00
45,400,000.00 48,273,416.00
ドミニカペソ 小計
(91,685,699)
トルコリラ TURKGB 10.4% 03/20/24 3,950,000.00 3,325,900.00
TURKGB 10.5% 08/11/27 8,650,000.00 6,395,723.50
TURKGB 10.6% 02/11/26 9,950,000.00 7,755,129.50
TURKGB 10.7% 08/17/22 6,850,000.00 6,369,609.50
TURKGB 11.7% 11/13/30 12,400,000.00 9,245,812.00
TURKGB 11% 02/24/27 7,400,000.00 5,661,000.00
TURKGB 11% 03/02/22 7,350,000.00 7,018,735.50
TURKGB 12.2% 01/18/23 9,900,000.00 9,232,641.00
TURKGB 12.4% 03/08/28 4,700,000.00 3,769,635.00
TURKGB 12.6% 10/01/25 8,100,000.00 6,880,302.00
TURKGB 16.2% 06/14/23 6,000,000.00 5,886,600.00
TURKGB 7.1% 03/08/23 6,200,000.00 5,232,304.00
TURKGB 8.5% 09/14/22 3,750,000.00 3,373,912.50
TURKGB 8% 03/12/25 7,100,000.00 5,233,268.00
TURKGB 9% 07/24/24 6,450,000.00 5,111,625.00
108,750,000.00 90,492,197.50
トルコリラ 小計
(1,209,301,530)
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チェココル CZGB 0.05% 11/29/29 31,100,000.00 26,895,591.00
ナ
CZGB 0.25% 02/10/27 48,700,000.00 45,146,361.00
CZGB 0.45% 10/25/23 40,000,000.00 39,487,200.00
CZGB 0.95% 05/15/30 46,900,000.00 43,558,844.00
CZGB 1.2% 03/13/31 30,900,000.00 29,098,530.00
CZGB 1% 06/26/26 59,200,000.00 57,788,672.00
CZGB 2.4% 09/17/25 39,500,000.00 41,209,955.00
CZGB 2.5% 08/25/28 47,800,000.00 50,545,632.00
CZGB 2.75% 07/23/29 43,300,000.00 46,689,524.00
CZGB 2% 10/13/33 49,200,000.00 49,394,832.00
CZGB 4.2% 12/04/36 22,000,000.00 28,083,000.00
CZGB 4.7% 09/12/22 35,800,000.00 37,879,264.00
CZGB 5.7% 05/25/24 37,700,000.00 43,126,538.00
532,100,000.00 538,903,943.00
チェココルナ 小計
(2,706,321,711)
ハンガリー HGB 1.5% 04/22/26 458,500,000.00 454,689,865.00
フォリント
HGB 1.5% 08/23/23 322,500,000.00 327,234,300.00
HGB 1.75% 10/26/22 367,000,000.00 373,727,110.00
HGB 1% 11/26/25 475,000,000.00 463,690,250.00
HGB 2.25% 04/20/33 173,000,000.00 165,922,570.00
HGB 2.5% 10/24/24 548,000,000.00 571,317,400.00
HGB 2.75% 12/22/26 470,500,000.00 494,415,515.00
HGB 2% 05/23/29 173,000,000.00 171,359,960.00
HGB 3.25% 10/22/31 587,000,000.00 634,558,740.00
HGB 3% 06/26/24 402,500,000.00 424,846,800.00
HGB 3% 08/21/30 555,000,000.00 589,970,550.00
HGB 3% 10/27/27 592,000,000.00 631,539,680.00
HGB 3% 10/27/38 248,000,000.00 245,854,800.00
HGB 5.5% 06/24/25 660,000,000.00 767,052,000.00
HGB 6.0% 11/24/23 348,000,000.00 392,481,360.00
HGB 6.75% 10/22/28 252,000,000.00 334,993,680.00
HGB 7% 06/24/22 280,000,000.00 301,039,200.00
6,912,000,000.00 7,344,693,780.00
ハンガリーフォリント 小計
(2,648,996,016)
ポーランド POLGB 0.75% 04/25/25 12,850,000.00 12,961,538.00
ズロチ
POLGB 1.25% 10/25/30 9,100,000.00 8,897,070.00
POLGB 2.25% 04/25/22 12,000,000.00 12,276,960.00
POLGB 2.25% 10/25/24 10,850,000.00 11,542,338.50
POLGB 2.5% 01/25/23 19,900,000.00 20,753,909.00
POLGB 2.5% 04/25/24 16,350,000.00 17,439,891.00
POLGB 2.5% 07/25/26 17,600,000.00 19,139,472.00
POLGB 2.5% 07/25/27 14,400,000.00 15,730,272.00
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POLGB 2.75% 04/25/28 14,200,000.00 15,708,608.00
POLGB 2.75% 10/25/29 15,050,000.00 16,709,413.00
POLGB 3.25% 07/25/25 13,250,000.00 14,721,280.00
POLGB 4% 10/25/23 10,850,000.00 11,909,502.50
POLGB 5.75% 09/23/22 10,850,000.00 11,735,251.50
177,250,000.00 189,525,505.50
ポーランドズロチ 小計
(5,422,684,810)
ロシアルー RFLB 4.5% 07/16/25 82,500,000.00 76,693,650.00
ブル
RFLB 6.1% 07/18/35 75,000,000.00 68,407,500.00
RFLB 6.5% 02/28/24 149,000,000.00 151,172,420.00
RFLB 6.9% 05/23/29 158,000,000.00 157,892,560.00
RFLB 6% 10/06/27 197,500,000.00 189,797,500.00
RFLB 7.05% 01/19/28 146,000,000.00 147,527,160.00
RFLB 7.1% 10/16/24 164,100,000.00 168,455,214.00
RFLB 7.15% 11/12/25 210,400,000.00 216,106,048.00
RFLB 7.25% 05/10/34 160,500,000.00 163,090,470.00
RFLB 7.4% 07/17/24 202,200,000.00 209,454,936.00
RFLB 7.4% 12/07/22 165,100,000.00 169,998,517.00
RFLB 7.6% 07/20/22 117,700,000.00 120,955,582.00
RFLB 7.65% 04/10/30 196,500,000.00 205,841,610.00
RFLB 7.7% 03/16/39 133,500,000.00 141,809,040.00
RFLB 7.7% 03/23/33 158,000,000.00 166,204,940.00
RFLB 7.75% 09/16/26 141,500,000.00 148,495,760.00
RFLB 7.95% 10/07/26 181,000,000.00 191,715,200.00
RFLB 7% 01/25/23 71,200,000.00 72,992,816.00
RFLB 7% 08/16/23 107,200,000.00 110,096,544.00
RFLB 8.15% 02/03/27 156,000,000.00 167,079,120.00
RFLB 8.5% 09/17/31 116,650,000.00 129,438,339.50
3,089,550,000.00 3,173,224,926.50
ロシアルーブル 小計
(4,474,247,146)
マレーシア MGS 2.632% 04/15/31 6,150,000.00 5,928,231.00
リンギット
MGS 3.478% 06/14/24 5,150,000.00 5,330,353.00
MGS 3.48% 03/15/23 22,850,000.00 23,448,670.00
MGS 3.502% 05/31/27 9,450,000.00 9,815,053.50
MGS 3.733% 06/15/28 6,950,000.00 7,314,041.00
MGS 3.757% 04/20/23 4,850,000.00 5,005,685.00
MGS 3.757% 05/22/40 7,350,000.00 7,044,093.00
MGS 3.8% 08/17/23 7,100,000.00 7,361,138.00
MGS 3.828% 07/05/34 7,500,000.00 7,533,450.00
MGS 3.885% 08/15/29 25,750,000.00 27,287,275.00
MGS 3.899% 11/16/27 13,500,000.00 14,339,430.00
MGS 3.9% 11/30/26 8,050,000.00 8,585,486.00
MGS 3.906% 07/15/26 2,400,000.00 2,543,712.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MGS 3.955% 09/15/25 20,100,000.00 21,287,910.00
MGS 4.059% 09/30/24 8,500,000.00 8,965,375.00
MGS 4.065% 06/15/50 5,900,000.00 5,722,764.00
MGS 4.181% 07/15/24 7,600,000.00 8,023,244.00
MGS 4.762% 04/07/37 5,850,000.00 6,341,517.00
175,000,000.00 181,877,427.50
マレーシアリンギット 小計
(4,775,701,115)
タイバーツ THAIGB 0.75% 06/17/24 42,000,000.00 42,118,440.00
THAIGB 0.95% 06/17/25 91,000,000.00 91,290,290.00
THAIGB 1.45% 12/17/24 99,000,000.00 101,475,990.00
THAIGB 1.585% 12/17/35 33,800,000.00 31,187,260.00
THAIGB 1.6% 06/17/35 44,100,000.00 40,953,906.00
THAIGB 1.6% 12/17/29 85,100,000.00 84,573,231.00
THAIGB 1.875% 06/17/22 67,300,000.00 68,446,119.00
THAIGB 2.125% 12/17/26 96,100,000.00 101,005,905.00
THAIGB 2.4% 12/17/23 76,000,000.00 79,635,840.00
THAIGB 2.875% 12/17/28 78,200,000.00 85,500,752.00
THAIGB 2% 12/17/22 53,500,000.00 54,877,625.00
THAIGB 3.3% 06/17/38 173,700,000.00 196,814,259.00
THAIGB 3.4% 06/17/36 119,200,000.00 135,867,736.00
THAIGB 3.625% 06/16/23 84,000,000.00 89,672,520.00
THAIGB 3.65% 06/20/31 114,300,000.00 133,050,915.00
THAIGB 3.775% 06/25/32 80,400,000.00 95,048,880.00
THAIGB 3.85% 12/12/25 82,400,000.00 93,257,848.00
THAIGB 4.875% 06/22/29 105,500,000.00 130,827,385.00
1,525,600,000.00 1,655,604,901.00
タイバーツ 小計
(5,728,392,957)
フィリピン PHILIP 3.9% 11/26/22 15,000,000.00 15,243,900.00
ペソ
PHILIP 6.25% 01/14/36 20,000,000.00 24,671,600.00
35,000,000.00 39,915,500.00
フィリピンペソ 小計
(89,286,981)
インドネシ INDOGB 10.5% 08/15/30 7,300,000,000.00 9,254,502,000.00
アルピア
INDOGB 11% 09/15/25 16,200,000,000.00 19,483,416,000.00
INDOGB 5.5% 04/15/26 19,500,000,000.00 19,385,340,000.00
INDOGB 5.625% 05/15/23 52,500,000,000.00 53,353,125,000.00
INDOGB 6.125% 05/15/28 25,000,000,000.00 24,723,250,000.00
INDOGB 6.5% 02/15/31 33,000,000,000.00 33,204,930,000.00
INDOGB 6.5% 06/15/25 44,100,000,000.00 45,680,544,000.00
INDOGB 6.625% 05/15/33 24,000,000,000.00 23,701,680,000.00
INDOGB 7.5% 04/15/40 34,000,000,000.00 34,862,240,000.00
INDOGB 7.5% 05/15/38 19,300,000,000.00 19,775,552,000.00
INDOGB 7.5% 06/15/35 27,200,000,000.00 28,205,312,000.00
INDOGB 7.5% 08/15/32 21,900,000,000.00 22,924,482,000.00
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INDOGB 7% 05/15/22 35,900,000,000.00 37,158,295,000.00
INDOGB 7% 05/15/27 36,800,000,000.00 38,809,648,000.00
INDOGB 7% 09/15/30 54,000,000,000.00 55,999,080,000.00
INDOGB 8.125% 05/15/24 35,600,000,000.00 38,500,332,000.00
INDOGB 8.25% 05/15/29 31,700,000,000.00 35,298,267,000.00
INDOGB 8.25% 05/15/36 31,800,000,000.00 34,945,338,000.00
INDOGB 8.25% 06/15/32 18,400,000,000.00 20,250,672,000.00
INDOGB 8.375% 03/15/24 46,600,000,000.00 50,578,242,000.00
INDOGB 8.375% 03/15/34 52,000,000,000.00 57,467,800,000.00
INDOGB 8.375% 04/15/39 21,200,000,000.00 23,350,952,000.00
INDOGB 8.375% 09/15/26 29,100,000,000.00 32,528,562,000.00
INDOGB 8.75% 05/15/31 18,700,000,000.00 21,436,371,000.00
INDOGB 9.5% 07/15/31 11,400,000,000.00 13,614,678,000.00
INDOGB 9% 03/15/29 33,700,000,000.00 39,003,706,000.00
780,900,000,000.00 833,496,316,000.00
インドネシアルピア 小計
(6,251,222,370)
南アフリカ SAGB 10.5% 12/21/26 121,100,000.00 139,501,145.00
ランド
SAGB 6.25% 03/31/36 43,600,000.00 29,944,044.00
SAGB 6.5% 02/28/41 34,100,000.00 22,273,438.00
SAGB 7.75% 02/28/23 43,500,000.00 45,659,340.00
SAGB 7% 02/28/31 40,200,000.00 33,869,304.00
SAGB 8.25% 03/31/32 55,200,000.00 49,337,208.00
SAGB 8.5% 01/31/37 68,700,000.00 57,315,723.00
SAGB 8.75% 01/31/44 68,200,000.00 56,034,484.00
SAGB 8.75% 02/28/48 89,300,000.00 73,380,489.00
SAGB 8.875% 02/28/35 61,700,000.00 54,415,698.00
SAGB 8% 01/31/30 95,200,000.00 89,151,944.00
SAGB 9% 01/31/40 41,950,000.00 35,831,592.50
762,750,000.00 686,714,409.50
南アフリカランド 小計
(5,225,896,656)
香港・オフ CGB 1.99% 04/09/25 20,000,000.00 19,252,000.00
ショア人民
CGB 2.36% 07/02/23 18,000,000.00 17,834,760.00
元
CGB 2.68% 05/21/30 27,300,000.00 26,177,424.00
CGB 2.85% 06/04/27 30,500,000.00 30,052,565.00
CGB 2.88% 11/05/23 16,900,000.00 16,937,687.00
CGB 2.94% 10/17/24 34,000,000.00 34,128,860.00
CGB 3.02% 10/22/25 28,000,000.00 28,060,760.00
CGB 3.12% 12/05/26 20,000,000.00 20,103,200.00
CGB 3.13% 11/21/29 20,700,000.00 20,607,885.00
CGB 3.19% 04/11/24 29,400,000.00 29,720,166.00
CGB 3.22% 12/06/25 12,000,000.00 12,129,240.00
CGB 3.25% 06/06/26 22,000,000.00 22,267,520.00
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CGB 3.25% 11/22/28 14,900,000.00 14,985,079.00
CGB 3.27% 11/19/30 20,000,000.00 20,197,400.00
CGB 3.28% 12/03/27 16,000,000.00 16,158,240.00
CGB 3.29% 05/23/29 26,000,000.00 26,184,340.00
CGB 3.29% 10/18/23 16,000,000.00 16,211,840.00
CGB 3.81% 09/14/50 20,500,000.00 21,053,295.00
392,200,000.00 392,062,261.00
香港・オフショア人民元 小計
(6,517,329,377)
64,020,157,499
合計
(64,020,157,499)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
メキシコペソ 国債証券 14銘柄 100.0 % 10.0 %
ブラジルレアル 国債証券 11銘柄 100.0 % 8.9 %
チリペソ 国債証券 7銘柄 100.0 % 2.7 %
コロンビアペソ 国債証券 3銘柄 100.0 % 5.1 %
ペルーヌエボソル 国債証券 9銘柄 100.0 % 2.6 %
ウルグアイペソ 国債証券 2銘柄 100.0 % 0.1 %
ドミニカペソ 国債証券 2銘柄 100.0 % 0.1 %
トルコリラ 国債証券 15銘柄 100.0 % 1.9 %
チェココルナ 国債証券 13銘柄 100.0 % 4.2 %
ハンガリーフォリント 国債証券 17銘柄 100.0 % 4.1 %
ポーランドズロチ 国債証券 13銘柄 100.0 % 8.5 %
ロシアルーブル 国債証券 21銘柄 100.0 % 7.0 %
マレーシアリンギット 国債証券 18銘柄 100.0 % 7.5 %
タイバーツ 国債証券 18銘柄 100.0 % 8.9 %
フィリピンペソ 国債証券 2銘柄 100.0 % 0.1 %
インドネシアルピア 国債証券 26銘柄 100.0 % 9.8 %
南アフリカランド 国債証券 12銘柄 100.0 % 8.2 %
香港・オフショア人民元 国債証券 18銘柄 100.0 % 10.2 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
J-REITインデックス マザーファンド
貸借対照表
2021年 4月20日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,658,501,128
投資証券 104,231,339,440
派生商品評価勘定 227,113,200
未収入金 232,829,392
未収配当金 1,012,560,302
差入委託証拠金 182,682,000
流動資産合計 108,545,025,462
資産合計 108,545,025,462
負債の部
流動負債
前受金 227,113,200
未払金 67,520,112
未払解約金 280,559,503
未払利息 1,413
流動負債合計 575,194,228
負債合計 575,194,228
純資産の部
元本等
元本 50,782,377,983
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 57,187,453,251
元本等合計 107,969,831,234
純資産合計 107,969,831,234
負債純資産合計 108,545,025,462
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021年 4月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
売買参考統計値等に基づいて評価しております。
先物取引
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2021年 4月20日現在
2.デリバティブの評価基準及び評価方
不動産投信指数先物取引
法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 4月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 50,782,377,983口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.1261円
の額
(1万口当たり純資産額) (21,261円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2021年 4月20日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として不動産投信指
数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、リー
トの価格の変動による価格変動リスクであります。
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2021年 4月20日現在
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2021年 4月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
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該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2021年 4月20日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2020年10月21日
期首元本額 56,642,046,485円
期中追加設定元本額 2,864,629,689円
期中一部解約元本額 8,724,298,191円
期末元本額 50,782,377,983円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型) 1,626,978,761円
SBI資産設計オープン(分配型) 5,609,386円
SMT J-REITインデックス・オープン 16,726,545,357円
Jリートインデックス・オープン(SMA専用) 23,370,381,696円
コア投資戦略ファンド(安定型) 1,490,976,194円
コア投資戦略ファンド(成長型) 2,153,584,962円
分散投資コア戦略ファンドA 433,901,311円
分散投資コア戦略ファンドS 874,825,963円
コア投資戦略ファンド(切替型) 871,401,330円
SMT インデックスバランス・オープン 27,084,199円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 297,369,144円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 4,874,030円
グローバル経済コア 263,139,374円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 9,548,596円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 436,873,573円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 42,599,327円
FOFs用 J-REITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 557,678,823円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 8,912,496円
J-REIT パッシブ・ファンド 2018-05(適格機関投資家専用) 893,861,046円
J-REIT パッシブ・ファンド 2018-11(適格機関投資家専用) 378,522,130円
J-REIT パッシブ・ファンド 2019-03(適格機関投資家専用) 307,710,285円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年 4月20日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
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投資証券 16,389,695,544
合計 16,389,695,544
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「J-REITインデックス マザーファンド」の期首日から本報告書にお
ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
投資証券関連
(2021年 4月20日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 不動産投信指数先物
取引
買建 3,499,048,800 - 3,726,162,000 227,113,200
合計 3,499,048,800 - 3,726,162,000 227,113,200
(注)1.時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清
算値段で評価しております。
2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 1,551 201,940,200
サンケイリアルエステート投資法人 2,323 276,204,700
SOSiLA物流リート投資法人 2,496 359,923,200
日本アコモデーションファンド投資法人 3,271 2,132,692,000
森ヒルズリート投資法人 11,150 1,738,285,000
産業ファンド投資法人 13,418 2,642,004,200
アドバンス・レジデンス投資法人 9,016 3,164,616,000
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投 6,470 1,425,341,000
資法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人 4,756 2,301,904,000
GLP投資法人 29,662 5,401,450,200
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 4,268 1,451,120,000
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日本プロロジスリート投資法人 15,007 5,184,918,500
星野リゾート・リート投資法人 1,444 928,492,000
Oneリート投資法人 1,480 455,840,000
イオンリート投資法人 9,628 1,424,944,000
ヒューリックリート投資法人 7,869 1,339,303,800
日本リート投資法人 3,083 1,327,231,500
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法 60,984 1,256,880,240
人
積水ハウス・リート投資法人 27,920 2,579,808,000
トーセイ・リート投資法人 2,100 293,580,000
ケネディクス商業リート投資法人 3,776 1,036,512,000
ヘルスケア&メディカル投資法人 2,025 274,590,000
サムティ・レジデンシャル投資法人 1,827 211,383,900
野村不動産マスターファンド投資法人 30,696 5,245,946,400
いちごホテルリート投資法人 1,660 139,440,000
ラサールロジポート投資法人 10,578 1,843,745,400
スターアジア不動産投資法人 9,753 542,266,800
マリモ地方創生リート投資法人 889 114,769,900
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 3,313 1,835,402,000
大江戸温泉リート投資法人 1,532 125,470,800
投資法人みらい 10,252 515,675,600
森トラスト・ホテルリート投資法人 2,056 270,569,600
三菱地所物流リート投資法人 2,387 1,057,441,000
CREロジスティクスファンド投資法人 3,037 543,015,600
ザイマックス・リート投資法人 1,454 165,610,600
タカラレーベン不動産投資法人 2,852 329,120,800
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 3,682 506,643,200
日本ビルファンド投資法人 10,683 7,307,172,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 9,492 6,312,180,000
日本都市ファンド投資法人 47,281 4,950,320,700
オリックス不動産投資法人 18,914 3,707,144,000
日本プライムリアルティ投資法人 5,910 2,538,345,000
NTT都市開発リート投資法人 8,574 1,420,711,800
東急リアル・エステート投資法人 6,364 1,149,338,400
グローバル・ワン不動産投資法人 6,592 835,206,400
ユナイテッド・アーバン投資法人 20,301 3,193,347,300
森トラスト総合リート投資法人 6,784 1,039,308,800
インヴィンシブル投資法人 39,691 1,587,640,000
フロンティア不動産投資法人 3,150 1,474,200,000
平和不動産リート投資法人 5,824 914,950,400
日本ロジスティクスファンド投資法人 6,202 1,990,842,000
福岡リート投資法人 4,909 861,038,600
ケネディクス・オフィス投資法人 2,936 2,375,224,000
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いちごオフィスリート投資法人 7,875 766,237,500
大和証券オフィス投資法人 2,022 1,609,512,000
阪急阪神リート投資法人 4,288 648,774,400
スターツプロシード投資法人 1,478 337,870,800
大和ハウスリート投資法人 13,544 3,985,999,200
ジャパン・ホテル・リート投資法人 30,581 1,902,138,200
大和証券リビング投資法人 12,395 1,370,887,000
ジャパンエクセレント投資法人 8,808 1,308,868,800
合計 594,263 104,231,339,440
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
グローバルREITインデックス マザーファンド
貸借対照表
2021年 4月20日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 314,837,474
コール・ローン 115,663,540
投資証券 86,087,255,906
派生商品評価勘定 623,305
未収入金 199,206,388
未収配当金 94,973,202
流動資産合計 86,812,559,815
資産合計 86,812,559,815
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 83,030
未払解約金 295,892,108
未払利息 61
流動負債合計 295,975,199
負債合計 295,975,199
純資産の部
元本等
元本 42,020,210,734
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 44,496,373,882
元本等合計 86,516,584,616
純資産合計 86,516,584,616
負債純資産合計 86,812,559,815
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021年 4月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま
す。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 4月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 42,020,210,734口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.0589円
の額
(1万口当たり純資産額) (20,589円)
(金融商品に関する注記)
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1.金融商品の状況に関する事項
2021年 4月20日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
スクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2021年 4月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2021年 4月20日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2020年10月21日
期首元本額 47,574,181,494円
期中追加設定元本額 1,682,652,164円
期中一部解約元本額 7,236,622,924円
期末元本額 42,020,210,734円
期末元本額の内訳
グローバル3資産バランスオープン 80,497,523円
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型) 131,414,206円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 1,658,521,153円
SBI資産設計オープン(分配型) 5,804,735円
SMT グローバルREITインデックス・オープン 11,706,519,243円
グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用) 19,485,130,902円
コア投資戦略ファンド(安定型) 1,065,413,765円
コア投資戦略ファンド(成長型) 2,283,184,816円
分散投資コア戦略ファンドA 474,238,531円
分散投資コア戦略ファンドS 973,563,519円
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2021年 4月20日現在
区分
コア投資戦略ファンド(切替型) 894,066,097円
SMT インデックスバランス・オープン 157,019,438円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 313,890,619円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 5,288,689円
グローバル経済コア 266,060,998円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 9,912,190円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 464,211,616円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 46,833,519円
グローバルリートインデックス・オープン(適格機関投資家専用) 850,699,514円
FOFs用 グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 489,190,601円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 86,040,796円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用) 4,065,754円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用) 149,390,258円
SMTAM海外バランスファンド2020-05(適格機関投資家専用) 143,360,667円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用) 138,431,255円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用) 137,460,330円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年 4月20日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 11,754,368,908
合計 11,754,368,908
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルREITインデックス マザーファンド」の期首日から本報告
書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
通貨関連
(2021年 4月20日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 331,881,730 - 331,341,455 540,275
アメリカドル 249,435,000 - 248,856,700 578,300
ユーロ 44,221,730 - 44,295,630 △73,900
イギリスポンド 15,134,600 - 15,135,730 △1,130
オーストラリアド
12,606,150 - 12,605,895 255
ル
香港ドル 10,484,250 - 10,447,500 36,750
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合計 331,881,730 - 331,341,455 540,275
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカド ACADIA REALTY TRUST 46,940 954,759.60
ル
AGREE REALTY CORP 35,452 2,441,224.72
ALEXANDER & BALDWIN INC 41,570 734,541.90
ALEXANDER'S INC 1,190 336,948.50
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 71,891 12,694,512.78
AMERICAN ASSETS TRUST INC 27,157 913,561.48
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 77,492 3,432,895.60
AMERICAN FINANCE TRUST INC 59,590 570,872.20
AMERICAN HOMES 4 RENT-A 151,277 5,340,078.10
AMERICOLD REALTY TRUST 142,080 5,498,496.00
APARTMENT INCOME REIT CO 83,811 3,771,495.00
APARTMENT INVT & MGMT CO -A 94,106 599,455.22
APPLE HOSPITALITY REIT INC 115,391 1,732,018.91
ARMADA HOFFLER PROPERTIES 38,000 513,760.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 78,946 15,028,160.56
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 14,850 141,223.50
BOSTON PROPERTIES 80,196 8,512,805.40
BRANDYWINE REALTY TRUST 93,620 1,241,401.20
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 167,078 3,545,395.16
BROADSTONE NET LEASE INC-A 21,202 409,410.62
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A 24,100 433,800.00
BRT APARTMENTS CORP 5,000 88,500.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 54,928 6,433,167.36
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CARETRUST REIT INC 52,477 1,249,477.37
CENTERSPACE 7,499 522,005.39
CHATHAM LODGING TRUST 25,360 337,541.60
CIM COMMERCIAL TRUST CORP 6,500 79,950.00
CITY OFFICE REIT INC 25,050 277,303.50
CLIPPER REALTY INC 7,300 59,276.00
COLONY CAPITAL INC 277,172 1,895,856.48
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 66,431 1,241,595.39
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST 14,300 709,280.00
COREPOINT LODGING INC 22,000 208,780.00
CORESITE REALTY CORP 23,959 3,011,167.12
CORPORATE OFFICE PPTYS 63,159 1,755,188.61
COUSINS PROPERTIES INC 83,643 3,014,493.72
CTO REALTY GROWTH INC 2,800 148,764.00
CUBESMART 112,430 4,615,251.50
CYRUSONE INC 67,819 4,994,191.16
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 114,240 1,119,552.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 159,183 23,520,880.08
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 132,800 613,536.00
DOUGLAS EMMETT INC-W/I 92,859 3,029,989.17
DUKE REALTY CORP 211,282 9,471,772.06
EAGLE HOSPITALITY TRUST 295,000 40,415.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI 47,668 1,023,431.96
EASTGROUP PROPERTIES,INC 22,329 3,424,375.44
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 81,118 923,122.84
EPR PROPERTIES 41,912 2,000,040.64
EQUINIX INC 50,351 36,116,268.79
EQUITY COMMONWEALTH 67,845 1,939,688.55
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 95,606 6,484,954.98
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 193,839 14,156,062.17
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 63,742 1,585,900.96
ESSEX PROPERTY TRUST 36,751 10,678,738.07
EXTRA SPACE STORAGE INC 74,693 10,750,563.49
FARMLAND PARTNERS INC 19,000 251,940.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 39,320 4,209,206.00
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 72,698 3,557,113.14
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 44,250 1,266,877.50
FRANKLIN STREET PROPERTIES 57,973 320,590.69
CORP
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 123,191 5,520,188.71
GEO GROUP INC/THE 64,306 372,974.80
GETTY REALTY CORP 21,985 668,563.85
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 20,150 415,291.50
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GLADSTONE LAND CORP 11,500 241,845.00
GLOBAL MEDICAL REIT INC 27,530 391,476.60
GLOBAL NET LEASE INC 51,412 965,003.24
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 78,310 2,478,511.50
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA 123,154 3,540,677.50
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 304,219 10,145,703.65
HERSHA HOSPITALITY TRUST 21,650 231,005.50
HIGHWOODS PROPERTIES INC 58,422 2,541,357.00
HOST HOTELS AND RESORTS INC 397,952 6,924,364.80
HUDSON PACIFIC PROPERTIES 84,730 2,352,104.80
INC
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 59,731 978,393.78
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT 37,941 940,747.09
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 13,388 2,420,550.40
INVITATION HOMES INC 320,672 10,784,199.36
IRON MOUNTAIN INC 162,379 6,248,343.92
JBG SMITH PROPERTIES 62,238 2,014,021.68
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT 470,000 345,450.00
KILROY REALTY CORPORATION 59,619 4,052,899.62
KIMCO REALTY CORP 243,461 4,837,570.07
KITE REALTY GROUP TRUST 46,370 917,198.60
LEXINGTON CORP PROPERTIES 152,908 1,796,669.00
LIFE STORAGE INC 42,485 3,963,425.65
LTC PROPERTIES INC 23,126 1,004,824.70
MACERICH CO/THE 64,797 820,977.99
MACK-CALI REALTY CORP 50,236 811,311.40
MANULIFE US REAL ESTATE INV 736,564 548,740.18
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 327,113 7,274,993.12
MID-AMERICA APARTMENT COMM 64,608 9,808,786.56
MONMOUTH REIT -CL A 54,952 998,477.84
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 98,678 4,539,188.00
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 36,720 1,590,343.20
NATL HEALTH INVESTORS INC 25,030 1,833,948.10
NETSTREIT CORP 7,992 165,993.84
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP 45,000 297,000.00
NEXPOINT RESIDENTIAL 12,389 609,167.13
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU 27,830 793,989.90
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 130,489 4,865,934.81
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 8,599 209,127.68
PARAMOUNT GROUP INC 89,726 956,479.16
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI 133,080 2,814,642.00
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 76,117 1,857,254.80
PHYSICIANS REALTY TRUST 118,562 2,202,881.96
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST 67,924 1,240,292.24
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 15,900 280,158.00
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A 29,639 309,134.77
PRIME US REIT 295,000 250,750.00
PROLOGIS INC 417,203 46,831,036.75
PS BUSINESS PARKS INC 11,172 1,795,899.00
PUBLIC STORAGE 86,027 23,259,980.26
QTS REALTY TRUST INC 36,137 2,376,369.12
REALTY INCOME CORP 211,142 14,218,302.28
REGENCY CENTERS CORP 88,920 5,313,859.20
RETAIL OPPORTUNITY 69,615 1,207,472.17
INVESTMENTS CORP
RETAIL PROPERTISE OF AME-A 127,674 1,468,251.00
RETAIL VALUE 9,529 177,334.69
REXFORD INDUSTRIAL REALTY 73,995 4,088,223.75
INC
RLJ LODGING TRUST 92,291 1,442,508.33
RPT REALTY 50,950 615,985.50
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 30,696 2,400,120.24
SABRA HEALTH CARE REIT INC 118,636 2,106,975.36
SAFEHOLD INC 8,340 570,372.60
SAUL CENTERS INC 8,800 359,216.00
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT 19,900 357,603.00
SERVICE PROPERTIES TRUST 94,169 1,167,695.60
SIMON PROPERTY GROUP 185,991 21,679,110.96
SITE CENTERS CORP 91,820 1,290,071.00
SL GREEN REALTY CORP 39,045 2,794,060.20
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 63,982 2,849,118.46
STAG INDUSTRIAL INC 89,179 3,170,313.45
STORE CAPITAL CORP 135,047 4,740,149.70
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 63,470 621,371.30
SUN COMMUNITIES INC 63,122 10,037,660.44
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 124,349 1,551,875.52
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 52,270 885,453.80
TERRENO REALTY CORP 38,649 2,408,219.19
UDR INC 167,222 7,546,728.86
UMH PROPERTIES INC 21,320 428,958.40
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 6,973 478,068.88
URBAN EDGE PROPERTIES 59,850 1,074,307.50
URSTADT BIDDLE - CL A 15,050 271,502.00
VENTAS INC 211,879 11,610,969.20
VEREIT INC 128,943 5,254,427.25
VICI PROPERTIES INC 303,002 9,050,669.74
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VORNADO REALTY TRUST 88,341 4,016,865.27
WASHINGTON PRIME GROUP INC 10,028 21,459.92
WASHINGTON REAL ESTATE 50,570 1,160,581.50
INVESTMENT
WEINGARTEN REALTY INVESTORS 66,885 2,045,343.30
WELLTOWER INC 236,074 17,677,221.12
WHITESTONE REIT 19,090 184,982.10
WP CAREY INC 98,987 7,237,929.44
XENIA HOTELS & RESORTS INC 63,030 1,167,315.60
14,047,363 589,158,499.13
アメリカドル 小計
(63,746,949,605)
カナダドル ALLIED PROPERTIES REAL 33,942 1,424,885.16
ESTATE
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 30,830 330,805.90
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E 12,000 140,040.00
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 14,060 513,190.00
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 46,320 2,586,045.60
CHOICE PROPERTIES REIT 86,170 1,222,752.30
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U 55,620 535,620.60
CROMBIE REAL ESTATE 26,577 424,966.23
INVESTMENT TRUST
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 27,730 456,990.40
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 52,150 710,804.50
INVEST TR
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 13,820 293,122.20
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 64,505 1,119,161.75
GRANITE REAL ESTATE 16,120 1,254,780.80
INVESTMENT TRUST
H&R REAL ESTATE INVESTMENT 81,539 1,210,038.76
TRUST-UNIT
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 33,490 519,095.00
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 29,850 569,836.50
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 11,100 242,202.00
MORGUARD NORTH AMERICAN 12,890 200,697.30
RESIDENTIAL
NORTHWEST HEALTHCARE 48,470 628,655.90
PROPERTIES
PLAZA RETAIL REIT 25,000 99,000.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 89,431 1,808,294.82
SLATE GROCERY REIT 10,300 125,042.00
SLATE OFFICE REI 17,000 74,970.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 42,076 1,173,078.88
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME 47,000 717,690.00
REIT
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 25,800 180,600.00
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I 23,500 484,335.00
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977,290 19,046,701.60
カナダドル 小計
(1,645,635,018)
ユーロ AEDIFICA 18,325 1,880,145.00
ALSTRIA OFFICE REIT -AG 98,200 1,414,080.00
ALTAREA 2,230 366,166.00
BEFIMMO S.C.A. 14,010 498,756.00
CARE PROPERTY INVEST 15,000 376,500.00
CARMILA 25,000 355,500.00
COFINIMMO 15,733 2,015,397.30
COVIVIO(FP) 26,742 2,090,154.72
CROMWELL EUROPEAN REIT 800,000 380,000.00
EUROCOMMERCIAL 19,690 406,401.60
GECINA SA 30,292 3,725,916.00
HAMBORNER REIT AG 45,000 421,560.00
HIBERNIA REIT PLC 365,550 426,231.30
ICADE 18,580 1,230,925.00
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 33,790 134,146.30
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 141,062 1,171,519.91
INTERVEST OFFICES & 15,300 332,010.00
WAREHOUSES
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 260,000 426,400.00
KLEPIERRE 111,130 2,435,969.60
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 34,000 180,540.00
MERCIALYS 26,000 274,820.00
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 183,486 1,681,465.70
MONTEA 6,100 539,850.00
NSI NV 10,050 361,297.50
RETAIL ESTATES 6,400 397,440.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 77,808 5,504,916.00
VASTNED RETAIL 10,650 267,315.00
WAREHOUSES DE PAUW SCA 75,470 2,235,421.40
WERELDHAVE NV 22,670 340,050.00
XIOR STUDENT HOUSING NV 10,440 482,328.00
2,518,708 32,353,222.33
ユーロ 小計
(4,214,977,805)
イギリスポ AEW UK REIT PLC 118,000 110,094.00
ンド
ASSURA PLC 1,467,040 1,095,878.88
BIG YELLOW GROUP PLC 90,146 1,083,554.92
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS 435,000 337,560.00
BRITISH LAND CO PLC 524,845 2,736,541.83
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE 505,297 916,103.46
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 380,067 428,715.57
CUSTODIAN REIT PLC 234,276 227,716.27
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DERWENT LONDON PLC 61,915 2,098,918.50
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 376,000 327,120.00
GCP STUDENT LIVING PLC 264,000 478,368.00
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 136,980 959,544.90
HAMMERSON PLC 2,291,000 870,580.00
HOME REIT PLC 132,934 151,544.76
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC 219,355 252,258.25
INTU PROPERTIES PLC 521,960 9,270.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 419,305 3,039,122.64
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 497,660 1,107,791.16
LXI REIT PLC 330,000 436,260.00
NEWRIVER REIT PL 186,000 193,812.00
PICTON PROPERTY INCOME LTD 330,000 300,300.00
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 783,888 1,185,238.65
RDI REIT PLC 154,400 186,824.00
REGIONAL REIT LTD 222,000 187,368.00
SAFESTORE HOLDINGS PLC 116,037 965,427.84
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 350,000 142,450.00
SEGRO PLC 670,923 6,632,744.77
SHAFTESBURY PLC 176,693 1,132,602.13
STANDARD LIFE INV PROP INC 260,756 172,881.22
SUPERMARKET INCOME REIT PLC 376,000 421,120.00
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 203,286 212,230.58
TRITAX BIG BOX REIT PLC 942,658 1,804,247.41
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 462,000 351,120.00
UNITE GROUP PLC 221,192 2,499,469.60
WORKSPACE GROUP PLC 78,047 650,131.51
14,539,660 33,704,910.85
イギリスポンド 小計
(5,101,575,306)
オーストラ ABACUS PROPERTY GROUP 232,716 674,876.40
リアドル
APN INDUSTRIA REIT 75,000 222,750.00
ARENA REIT 201,053 659,453.84
AVENTUS GROUP 230,000 648,600.00
BWP TRUST 289,660 1,176,019.60
CENTURIA CAPITAL GROUP 304,000 836,000.00
CENTURIA INDUSTRIAL REIT 266,606 927,788.88
CENTURIA OFFICE REIT 220,945 468,403.40
CHARTER HALL GROUP 258,140 3,518,448.20
CHARTER HALL LONG WALE REIT 270,943 1,322,201.84
CHARTER HALL RETAIL REIT 296,160 1,131,331.20
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR 189,350 605,920.00
CROMWELL PROPERTY GROUP 1,102,633 981,343.37
DEXUS 604,807 6,175,079.47
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GDI PROPERTY GROUP 324,500 348,837.50
GOODMAN GROUP 947,928 17,925,318.48
GPT GROUP 1,087,317 5,066,897.22
GROWTHPOINT PROPERTIES AUS 166,760 603,671.20
HOME CONSORTIUM 91,000 432,250.00
HOMECO DAILY NEEDS REIT 180,642 233,931.39
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L 114,885 356,143.50
INGENIA COMMUNITIES GROUP 177,788 938,720.64
IRONGATE GROUP 340,000 470,900.00
MIRVAC GROUP 2,205,770 5,624,713.50
NATIONAL STORAGE REIT 546,340 1,163,704.20
RURAL FUNDS GROUP 212,766 510,638.40
SCENTRE GROUP 2,915,179 8,104,197.62
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 635,060 1,638,454.80
STOCKLAND 1,339,941 6,190,527.42
VICINITY CENTERS 2,158,040 3,528,395.40
WAYPOINT REIT LTD 455,796 1,139,490.00
18,441,725 73,625,007.47
オーストラリアドル 小計
(6,187,445,627)
ニュージー ARGOSY PROPERTY LTD 502,278 768,485.34
ランドドル
GOODMAN PROPERTY TRUST 600,300 1,362,681.00
KIWI PROPERTY GROUP LTD 858,490 1,064,527.60
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL 650,000 1,069,250.00
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR 223,349 662,229.78
2,834,417 4,927,173.72
ニュージーランドドル 小計
(383,383,387)
香港ドル CHAMPION REIT 1,138,000 5,485,160.00
FORTUNE REIT 846,000 6,725,700.00
LINK REIT 1,172,900 87,146,470.00
PROSPERITY REIT 752,000 1,977,760.00
SUNLIGHT REAL ESTATE 561,000 2,406,690.00
INVESTMENT TRUST
YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT 968,000 3,813,920.00
5,437,900 107,555,700.00
香港ドル 小計
(1,498,250,901)
シンガポー AIMS APAC REIT MANAGEMENT 275,000 374,000.00
ルドル
LTD
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST 604,977 447,682.98
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 1,774,418 5,500,695.80
ASCOTT TRUST 1,116,877 1,183,889.62
CAPITALAND CHINA TRUST 586,721 803,807.77
CAPITALAND INTEGRATED 2,537,444 5,582,376.80
COMMERCIAL TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS 417,200 534,016.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
EC WORLD REIT 180,000 132,300.00
ESR REIT 1,404,065 568,646.32
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 540,000 340,200.00
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT 538,100 134,525.00
TRUST
FRASERS CENTREPOINT TRUST 734,262 1,813,627.14
FRASERS HOSPITALITY TRUST 460,000 269,100.00
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI 1,470,696 2,161,923.12
IREIT GLOBAL 334,420 217,373.00
KEPPEL DC REIT 738,603 1,994,228.10
KEPPEL REIT 1,051,400 1,261,680.00
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 555,000 444,000.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL 2,480,400 173,628.00
TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 1,210,473 2,566,202.76
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 922,060 2,581,768.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 1,618,200 3,204,036.00
MAPLETREE NORTH ASIA 1,207,100 1,303,668.00
COMMERCIAL
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 1,523,644 632,312.26
PARKWAY LIFE REAL ESTATE 228,000 934,800.00
SABANA SHARIAH COMP IND REI 478,540 203,379.50
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 295,800 269,178.00
SPH REIT 576,800 513,352.00
STARHILL GLOBAL REIT 859,400 485,561.00
SUNTEC REIT 1,180,700 1,841,892.00
27,900,300 38,473,849.17
シンガポールドル 小計
(3,132,540,799)
韓国ウォン IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD 11,253 56,152,470.00
JR REIT XXVII 64,338 333,270,840.00
KORAMCO ENERGY PLUS REIT 20,000 108,200,000.00
LOTTE REIT CO LTD 72,480 388,492,800.00
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1 42,950 192,630,750.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 19,093 145,106,800.00
230,114 1,223,853,660.00
韓国ウォン 小計
(118,713,805)
イスラエル REIT 1 LTD 103,500 1,740,870.00
シェケル
103,500 1,740,870.00
イスラエルシェケル 小計
(57,783,653)
87,030,977 86,087,255,906
合計
(86,087,255,906)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 投資証券 156銘柄 100.0 % 74.0 %
カナダドル 投資証券 27銘柄 100.0 % 1.9 %
ユーロ 投資証券 30銘柄 100.0 % 4.9 %
イギリスポンド 投資証券 35銘柄 100.0 % 5.9 %
オーストラリアドル 投資証券 31銘柄 100.0 % 7.2 %
ニュージーランドドル 投資証券 5銘柄 100.0 % 0.4 %
香港ドル 投資証券 6銘柄 100.0 % 1.7 %
シンガポールドル 投資証券 30銘柄 100.0 % 3.6 %
韓国ウォン 投資証券 6銘柄 100.0 % 0.1 %
イスラエルシェケル 投資証券 1銘柄 100.0 % 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
新興国REITインデックス マザーファンド
貸借対照表
2021年 4月20日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 10,034,661
コール・ローン 724,222
投資証券 410,581,064
派生商品評価勘定 9,091
未収配当金 2,569,993
流動資産合計 423,919,031
資産合計 423,919,031
負債の部
流動負債
未払解約金 705,410
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2021年 4月20日現在
項目 金額(円)
流動負債合計 705,410
負債合計 705,410
純資産の部
元本等
元本 705,383,551
剰余金
剰余金又は欠損金(△) △282,169,930
元本等合計 423,213,621
純資産合計 423,213,621
負債純資産合計 423,919,031
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021年 4月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま
す。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(貸借対照表に関する注記)
2021年 4月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 705,383,551口
2. 「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年 元本の欠損 282,169,930円
総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定す
る額
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 0.6000円
の額
(1万口当たり純資産額) (6,000円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2021年 4月20日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
スクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2021年 4月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
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2021年 4月20日現在
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2021年 4月20日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2020年10月21日
期首元本額 706,178,217円
期中追加設定元本額 75,882,198円
期中一部解約元本額 76,676,864円
期末元本額 705,383,551円
期末元本額の内訳
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2021年 4月20日現在
区分
SMT インデックスバランス・オープン 247,394,185円
SMT 新興国REITインデックス・オープン 457,989,366円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年 4月20日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 58,990,586
合計 58,990,586
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国REITインデックス マザーファンド」の期首日から本報告書に
おける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
通貨関連
(2021年 4月20日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 7,137,292 - 7,141,134 3,842
アメリカドル 7,137,292 - 7,141,134 3,842
売建 7,952,089 - 7,946,840 5,249
メキシコペソ 1,993,411 - 1,991,659 1,752
マレーシアリン
971,705 - 971,483 222
ギット
南アフリカランド 4,986,973 - 4,983,698 3,275
合計 15,089,381 - 15,087,974 9,091
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
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該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 メキシコペ CONCENTRADORA FIBRA DANHOS S 110,900 2,902,253.00
ソ
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 362,000 8,843,660.00
MACQUARIE MEXICO REAL ESTATE 106,700 2,511,718.00
PLA ADMINISTRADORA INDUSTRIA 108,200 3,250,328.00
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA 62,400 2,680,704.00
750,200 20,188,663.00
メキシコペソ 小計
(110,175,590)
トルコリラ EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI 262,442 488,142.12
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAK 62,670 115,312.80
VAKIF GAYRIMENKUL YATIRIM 31,000 89,590.00
356,112 693,044.92
トルコリラ 小計
(9,261,575)
香港ドル CHINA MERCHANTS COMMERCIAL R 82,000 214,840.00
82,000 214,840.00
香港ドル 小計
(2,992,721)
マレーシア AXIS REAL ESTATE INVESTMENT 142,300 268,947.00
リンギット
IGB REAL ESTATE INVESTMENT T 213,100 368,663.00
KLCCP STAPLED GROUP 75,800 530,600.00
PAVILION REAL ESTATE 109,100 152,740.00
INVESTMENT
SUNWAY REAL ESTATE 285,400 430,954.00
INVESTMENT
YTL HOSPITALITY REIT 106,000 93,280.00
931,700 1,845,184.00
マレーシアリンギット 小計
(48,450,472)
タイバーツ CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD 220,900 4,395,910.00
FRASERS PROPERTY THAILAND IN 185,100 2,387,790.00
IMPACT GROWTH REAL ESTATE IN 89,000 1,682,100.00
LOTUS'S RETAIL GROWTH FREEHO 240,100 3,673,530.00
WHA PREMIUM GROWTH FREEHOLD 194,300 2,487,040.00
929,400 14,626,370.00
タイバーツ 小計
(50,607,240)
フィリピン AREIT INC 52,000 1,742,000.00
ペソ
52,000 1,742,000.00
フィリピンペソ 小計
(3,896,679)
南アフリカ ARROWHEAD PROPERTIES LTD-B 143,831 422,863.14
ランド
ATTACQ LTD 100,966 666,375.60
EMIRA PROPERTY FUND LTD 58,248 531,221.76
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EQUITES PROPERTY FUND LTD 82,172 1,548,120.48
FORTRESS REIT LTD-A 162,427 2,321,081.83
FORTRESS REIT LTD-B 143,060 466,375.60
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 414,450 5,590,930.50
HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS 34,426 1,015,222.74
INVESTEC PROPERTY FUND LTD 78,000 780,000.00
REDEFINE PROPERTIES LTD 769,571 3,147,545.39
RESILIENT REIT LTD 40,739 1,907,399.98
SA CORPORATE REAL ESTATE FUN 344,622 723,706.20
STOR-AGE PROPERTY REIT LTD 58,845 789,699.90
VUKILE PROPERTY FUND LTD 121,057 1,187,569.17
2,552,414 21,098,112.29
南アフリカランド 小計
(160,556,634)
サウジアラ AL RAJHI REIT 16,697 169,307.58
ビアリアル
ALAHLI REIT FUND 1 6,200 58,714.00
DERAYAH REIT 13,301 157,749.86
JADWA REIT SAUDI FUND 16,641 265,923.18
MUSHARAKA REIT FUND 6,447 64,341.06
RIYAD REIT FUND 15,466 136,564.78
74,752 852,600.46
サウジアラビアリアル 小計
(24,640,153)
5,728,578 410,581,064
合計
(410,581,064)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
メキシコペソ 投資証券 5銘柄 100.0 % 26.8 %
トルコリラ 投資証券 3銘柄 100.0 % 2.3 %
香港ドル 投資証券 1銘柄 100.0 % 0.7 %
マレーシアリンギット 投資証券 6銘柄 100.0 % 11.8 %
タイバーツ 投資証券 5銘柄 100.0 % 12.3 %
フィリピンペソ 投資証券 1銘柄 100.0 % 0.9 %
南アフリカランド 投資証券 14銘柄 100.0 % 39.1 %
サウジアラビアリアル 投資証券 6銘柄 100.0 % 6.0 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
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第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
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2【ファンドの現況】
【SMT インデックスバランス・オープン】
【純資産額計算書】
(2021年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額 2,595,729,758 円
Ⅱ 負債総額 1,858,208 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,593,871,550 円
Ⅳ 発行済口数 2,051,430,617 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2644 円
(1万口当たり純資産額) (12,644 円)
(参考)
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2021年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額 466,052,926,671 円
Ⅱ 負債総額 3,217,220,840 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 462,835,705,831 円
Ⅳ 発行済口数 249,503,103,457 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8550 円
(1万口当たり純資産額) (18,550 円)
国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2021年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額 645,222,736,404 円
Ⅱ 負債総額 16,856,565,883 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 628,366,170,521 円
Ⅳ 発行済口数 446,205,859,601 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4082 円
(1万口当たり純資産額) (14,082 円)
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外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2021年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額 521,251,305,898 円
Ⅱ 負債総額 3,647,407,653 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 517,603,898,245 円
Ⅳ 発行済口数 137,722,653,603 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.7583 円
(1万口当たり純資産額) (37,583 円)
外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2021年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額 307,979,423,385 円
Ⅱ 負債総額 3,723,830,364 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 304,255,593,021 円
Ⅳ 発行済口数 99,051,563,319 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.0717 円
(1万口当たり純資産額) (30,717 円)
新興国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2021年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額 100,163,748,026 円
Ⅱ 負債総額 1,416,211,795 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 98,747,536,231 円
Ⅳ 発行済口数 25,984,756,013 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.8002 円
(1万口当たり純資産額) (38,002 円)
新興国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
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(2021年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額 71,475,644,571 円
Ⅱ 負債総額 2,650,449 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 71,472,994,122 円
Ⅳ 発行済口数 39,955,627,866 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7888 円
(1万口当たり純資産額) (17,888 円)
J-REITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2021年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額 109,265,098,844 円
Ⅱ 負債総額 727,300,452 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 108,537,798,392 円
Ⅳ 発行済口数 49,958,272,073 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1726 円
(1万口当たり純資産額) (21,726 円)
グローバルREITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2021年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額 90,082,609,268 円
Ⅱ 負債総額 62,093,739 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 90,020,515,529 円
Ⅳ 発行済口数 41,643,629,919 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1617 円
(1万口当たり純資産額) (21,617 円)
新興国REITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2021年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額 454,990,776 円
Ⅱ 負債総額 76,748 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 454,914,028 円
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Ⅳ 発行済口数 732,570,811 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.6210 円
(1万口当たり純資産額) (6,210 円)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
ません。
②受益権の譲渡
イ.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ.上記イ.の申請のある場合には、上記イ.の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ.の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ.上記イ.の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。)に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2021年 5月31日現在)
資本金の額 :20億円
発行可能株式総数 :12,000株
発行済株式総数 :3,000株
最近5年間における資本金の額の増減:2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権
の3分の2以上をもって行います。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長1名を選定し、必要あるときは、取締役(監査等
委員である取締役を除く。)の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
[PLAN(計画)]
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
[DO(実行)]
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
[CHECK(検証・評価)]
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会(委員長は運用企画部担当役員)に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長(委員会の構成員)からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN-DO-CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2021年 7月20日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2021年5月31日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きま
す。)は次の通りです。
本数(本) 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 527 14,570,164
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 76 275,974
単位型公社債投資信託 47 298,023
合計 650 15,144,161
3【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
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(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(自 2020年4月1日 至
2021年3月31日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
資産の部
流動資産
現 金 及 び 預
24,869 21,589
金
金銭の信託 5,823 10,857
前払費用 348 397
未収委託者報酬 7,284 8,471
未収運用受託報酬 5,842 6,151
未収収益 190 177
その他 4,624 3,428
流動資産合計 48,983 51,072
固定資産
有 形 固 定 資
産
建物 ※1 256 ※1 301
器具備品 ※1 576 ※1 692
※1 0 ※1 0
その他
有形固定資産合計 832 993
無形固定資産
ソフトウェア 3,030 4,104
40 41
その他
無形固定資産合計 3,070 4,145
投資その他の資産
投資有価証券 8,469 9,950
関係会社株式 5,636 5,636
繰延税金資産 700 311
35 39
その他
投資その他の資産合計 14,842 15,937
固定資産合計 18,745 21,077
資産合計 67,729 72,149
(単位:百万円)
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前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金 38 44
未払金 7,988 7,572
未払収益分配金 0 0
未払手数料 3,355 4,154
その他未払金 4,632 3,417
未払費用 204 1,046
未払法人税等 897 517
賞与引当金 324 556
その他 1,070 818
流動負債合計 10,524 10,555
固定負債
退職給付引当金 600 626
資産除去債務 132 133
7 8
その他
固定負債合計 740 768
負債合計 11,264 11,324
純資産の部
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金
17,239 17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239 17,239
利益剰余金
利益準備金 305 500
その他利益剰余金
別途積立金 2,100 2,100
35,122 38,258
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 37,528 40,858
株主資本合計 56,767 60,098
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額
△587 791
金
284 △65
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 △302 726
純資産合計 56,464 60,824
負債・純資産合計 67,729 72,149
(2)【損益計算書】
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(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業収益
委託者報酬 34,967 37,224
運用受託報酬 11,091 10,982
その他営業収益 500 403
営業収益合計 46,559 48,611
営業費用
支払手数料 15,998 17,936
広告宣伝費 331 203
公告費 0 -
調査費 5,018 5,064
調査費 788 898
委託調査費 4,217 4,154
図書費 11 11
営業雑経費 3,434 4,492
通信費 52 56
印刷費 470 449
協会費 53 58
諸会費 16 18
情報機器関連費 2,726 3,815
114 93
その他営業雑経費
営業費用合計 24,783 27,696
一般管理費
給料 5,756 5,976
役員報酬 244 214
給料・手当 4,962 4,861
賞与 549 901
退職給付費用 118 170
福利費 535 608
交際費 14 1
旅費交通費 190 13
租税公課 344 315
不動産賃借料 269 276
寄付金 7 3
減価償却費 334 748
業務委託費 864 966
諸経費
750 848
一般管理費合計 9,185 9,929
営業利益
12,589 10,984
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
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(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業外収益
受取利息 15 2
収益分配金 119 101
金銭の信託運用益 - 3,038
投資有価証券売却益 483 1
投資有価証券償還益 316 54
為替差益 273 -
デリバティブ利益 666 -
30 45
その他
営業外収益合計 1,906 3,243
営業外費用
金銭の信託運用損 1,076 -
投資有価証券売却損 4 0
投資有価証券償還損 19 0
為替差損 - 158
デリバティブ費用 - 3,782
19 5
その他
営業外費用合計 1,118 3,946
経常利益 13,377 10,281
特別損失
システム統合費用 149 110
特別損失合計 149 110
税引前当期純利益 13,227 10,170
法人税、住民税及び事業税
4,263 3,242
△193 △65
法人税等調整額
法人税等合計 4,070 3,177
当期純利益 9,157 6,993
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - -
当期末残高 2,000 17,239 17,239
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株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916
当期変動額
剰余金の配当 230 △2,536 △2,305 △2,305
当期純利益 9,157 9,157 9,157
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 230 - 6,620 6,851 6,851
当期末残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 393 133 526 50,442
当期変動額
剰余金の配当 △2,305
当期純利益 9,157
株主資本以外の項目の
△980 151 △829 △829
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △980 151 △829 6,022
当期末残高 △587 284 △302 56,464
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - -
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
当期変動額
剰余金の配当 194 △3,857 △3,662 △3,662
当期純利益 6,993 6,993 6,993
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 194 - 3,136 3,330 3,330
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当期末残高 500 2,100 38,258 40,858 60,098
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 △587 284 △302 56,464
当期変動額
剰余金の配当 △3,662
当期純利益 6,993
株主資本以外の項目の
1,379 △349 1,029 1,029
当期変動額(純額)
当期変動額合計 1,379 △349 1,029 4,360
当期末残高 791 △65 726 60,824
重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却
原価は、移動平均法により算定しております。)
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
3.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法によっております。
(2)無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、原則として社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却し
ております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
6.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
7.ヘッジ会計の会計処理
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
(3)ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
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効性を判定しております。
8.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
9.連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
10.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグルー
プ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取
扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の
定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
注記事項
(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
建 物
77 百万円 106 百万円
器具備品 285 〃 391 〃
そ の 他
4 〃 4 〃
計 367 〃 503 〃
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2019年6月27日
普通株式 2,305 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会
4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の 配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 配当額(円)
2020年6月26日
普通株式 3,662 利益剰余金 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会
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当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2020年6月26日
普通株式 3,662 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会
4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
配当金の 配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 当額(円)
2021年6月23日
普通株式 2,797 利益剰余金 932,488 2021年3月31日 2021年6月24日
定時株主総会
(リ-ス取引関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しており
ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
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当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
毎に管理しております。
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
て困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください)。
前事業年度(2020年3月31日) (単位:百万円)
貸借対照表計上額(*1) 時価(*1) 差額
(1)現金及び預金 24,869 24,869 -
(2)金銭の信託 5,823 5,823 -
(3)未収委託者報酬 7,284 7,284 -
(4)未収運用受託報酬 5,842 5,842 -
(5)投資有価証券
8,469
8,469 -
その他有価証券
(7,988) (7,988)
(6)未払金 -
(7)デリバティブ取引(*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの 6 6
-
ヘッジ会計が適用されているもの
(114) (114) -
デリバティブ取引計
(107) (107) -
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当事業年度(2021年3月31日) (単位:百万円)
貸借対照表計上額(*1) 時価(*1) 差額
(1)現金及び預金 21,589 21,589 -
(2)金銭の信託 10,857 10,857 -
(3)未収委託者報酬 8,471 8,471 -
(4)未収運用受託報酬 6,151 6,151 -
(5)投資有価証券
9,950 9,950 -
その他有価証券
(6)未払金 (7,572) (7,572) -
(7)デリバティブ取引(*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの
(357) (357) -
ヘッジ会計が適用されているもの
(73) (73) -
デリバティブ取引計
(431) (431) -
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(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1)現金及び預金
現金及び預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
(2)金銭の信託
信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっておりま
す。
(3)未収委託者報酬、及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(5)投資有価証券 その他有価証券
投資有価証券の時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
(6)未払金
未払金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(7)デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
区分
2020年3月31日 2021年3月31日
非上場株式 0 0
これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
て困難 と認められるため、「(5)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2020年3月31日) (単位:百万円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 24,869 - - -
未収委託者報酬 7,284 - - -
未収運用受託報酬 5,842 - - -
投資有価証券
- 9 5,605 -
投資信託
当事業年度(2021年3月31日) (単位:百万円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 21,589 - - -
未収委託者報酬 8,471 - - -
未収運用受託報酬 6,151 - - -
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資有価証券
- 10 5,751 0
投資信託
(有価証券関係)
1.子会社株式
前事業年度(2020年3月31日)
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
当事業年度(2021年3月31日)
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
2.その他有価証券
前事業年度(2020年3月31日) (単位:百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 891 806 84
小計 891 806 84
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 7,578 8,509 △931
小計 7,578 8,509 △931
合計 8,469 9,316 △846
当事業年度(2021年3月31日) (単位: 百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 9,940 8,798 1,142
小計 9,940 8,798 1,142
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 9 10 △1
小計 9 10 △1
合計 9,950 8,809 1,141
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注)非上場株式(貸借対照表計上額0百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなど
ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
り ません。
3.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(2020年3月31日) (単位:百万円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
2,358 483 4
当事業年度(2021年3月31日) (単位:百万円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
109 1 0
(デリバティブ取引関係)
前事業年度(2020年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 1,443 - △23 △23
英ポンド 79 - △1 △1
市場取引以外
カナダドル 15 - △0 △0
の取引
スイスフラン 26 - △0 △0
香港ドル 247 - △4 △4
人民元 18 - △0 △0
ユーロ 223 - △2 △2
合計 2,055 - △32 △32
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
8,412 - 358 358
合計 8,412 - 358 358
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
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契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,819 - △44
原則的 英ポンド 投資有価証券 2,660 - △67
処理方法 カナダドル 子会社株式 6 - △0
スイスフラン 35 - △0
香港ドル 71 - △1
ユーロ 72 - △0
合計 5,666 - △114
(注) 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当事業年度(2021年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,889 - △41 △41
英ポンド 128 - △0 △0
カナダドル 21 - △0 △0
市場取引以外
スイスフラン 51 - 0 0
の取引
香港ドル 128 - △1 △1
ユーロ 246 - 0 0
買建
米ドル 99 - 1 1
香港ドル 2 - 0 0
合計 3,567 - △41 △41
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
13,711 - △315 △315
合計 13,711 - △315 △315
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 3,993 - △57
英ポンド 3,108 - △15
カナダドル 3 - △0
スイスフラン 57 - 0
原則的 投資有価証券
香港ドル 110 - △1
処理方法 子会社株式
ユーロ 108 - 0
人民元 6 - △0
買建
米ドル 38 - 0
香港ドル 3 - 0
人民元 1 - 0
合計 7,431 - △73
(注) 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
しております。当社が有する退職一時金制度は簡便法により、退職給付債務、退職給付引当金及び退職給付費
用を計算しております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2019年4月1日
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)
至 2020年3月31日)
退職給付債務の期首残高
537 600
退職給付費用
74 77
転籍者受入
- 18
退職給付の支払額
△11 △69
退職給付債務の期末残高
600 626
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2019年4月1日
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)
至 2020年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務
600 626
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
600 626
退職給付引当金
600 626
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
600 626
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度74百万円 当事業年度77百万円
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度44百万円、当事業年度92百万円であります。
4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税 168 百万円 107 百万円
賞与引当金損金算入限度超過額 99 〃 170 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 183 〃 191 〃
税務上の収益認識差額 - 〃 71 〃
有価証券評価差額 259 〃 - 〃
繰延ヘッジ損益 - 〃 28 〃
その他 151 〃 123 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
862 693
繰延税金負債
有価証券評価差額 - 〃 △349 〃
繰延ヘッジ損益 △125 〃 - 〃
その他 △35 〃 △32 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△161 △382
繰延税金資産の純額 〃 〃
700 311
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め、注記を省略しております。
(資産除去債務関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[関連情報]
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており
ます。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略し
ております。
3.主要な顧客ごとの情報
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,534百万円
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
顧客の名称 営業収益
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
三井住友信託銀行株式会社 9,649百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*1)
6,372百万円
(*1)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記
載しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
(持分法損益等)
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(イ)財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(ウ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は出 の 当事 期末残高
所在 の所有 取引金額
種類 名称 資金 内容 者 取引の内容 科目 (百万
地 (被所有) (百万円)
又は (百万 又は との 円)
割合(%)
氏名 円) 職業 関係
未収運用
信託業 営業上
運用受託報酬 9,252 5,176
親会社 三井住友 東京都
受託報酬
務及び の取引
の子会 信託銀行 千代田 342,037
-
銀行業 役員の
投信販売 未払
社 ㈱ 区
9,656 1,737
務 兼任
代行手数料等 手数料
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
会社
事業の 議決権等 関連当
等の 資本金又
所在 内容 の所有 事者 取引金額 期末残高
種類 名称 は出資金 取引の内容 科目
地 又は (被所有) との関 (百万円) (百万円)
又は (百万円)
職業 割合(%) 係
氏名
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運用受託報 未収運用
9,365 5,402
営業上の
酬 受託報酬
親会社 三井住 東京都 信託業務
取引
の子会 友信託 千代田 342,037 及び銀行
投信販売
-
役員の兼
未払
社 銀行㈱ 区 業務
代行手数料 9,124 1,888
任
手数料
等
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
(エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
該当事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
前事業年度(2020年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
当事業年度(2021年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
1株当たり純資産額 18,821,541円72銭 20,274,967円09銭
1株当たり当期純利益金額 3,052,463円23銭 2,331,221円85銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
当期純利益 9,157百万円 6,993百万円
普通株主に帰属しない金額 - -
普通株式に係る当期純利益 9,157百万円 6,993百万円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
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通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者 と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2021年 7月20日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 :三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額:342,037百万円(2020年3月末日現在)
③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
(2020年3月末日現在)
銀行法に基づき銀行業を営むとと
もに、金融機関の信託業務の兼営
三井住友信託銀行株式会社 342,037
等に関する法律に基づき信託業務
を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
マネックス証券株式会社 12,200
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
株式会社SBI証券 48,323
融商品取引業を営んでいます。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
金融商品取引法に定める第一種金
立花証券株式会社 6,695
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
auカブコム証券株式会社 7,196
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
楽天証券株式会社 7,495
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
フィデリティ証券株式会社 10,007
融商品取引業を営んでいます。
銀行法に基づき銀行業を営んでい
ソニー銀行株式会社 31,000
ます。
銀行法に基づき銀行業を営んでい
株式会社荘内銀行 8,500
ます。
金融商品取引法に定める第一種金
SMBC日興証券株式会社 10,000
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
藍澤證券株式会社 8,000
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
GMOクリック証券株式会社 4,346
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
岡三オンライン証券株式会社 2,500
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
松井証券株式会社 11,945
融商品取引業を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の業務等を行います。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 :株式会社日本カストディ銀行
②設立年月日 :2000年6月20日
③資本金の額 :51,000百万円(2020年7月27日現在)
④事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
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る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的:原信託契約に係る信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から
再信託受託会社(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産
の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2021年 1月20日 有価証券届出書
2021年 1月20日 有価証券報告書
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2021年6月2日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年4月
1日から2021年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年3月31日現在の財政状態及び
同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
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て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2021年6月18日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
松崎雅則 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているSMT インデックスバランス・オープンの2020年10月21日から2021年4月20日までの
計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について
監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、SMT インデックスバランス・オープンの2021年4月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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