ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）、ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第12期(令和2年10月13日－令和3年4月12日)

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
    【提出書類】                有価証券報告書
    【提出先】                関東財務局長殿
    【提出日】                2021年7月12日        提出
                    第12期（自　2020年10月13日　至　2021年4月12日）
    【計算期間】
                    ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）
    【ファンド名】
                    ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）
    【発行者名】                アセットマネジメントOne株式会社
    【代表者の役職氏名】                取締役社長　　菅野　暁
    【本店の所在の場所】                東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
    【事務連絡者氏名】                酒井　隆
    【連絡場所】                東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
                    03-6774-5100
    【電話番号】
    【縦覧に供する場所】                該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】
    第１【ファンドの状況】
    １【ファンドの性格】
    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
       ①各ファンドは、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
       ②各ファンドの信託金限度額は、各々5,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意
        のうえ、限度額を変更することができます。
       ＜ファンドの特色＞

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       ○商品分類表
       各ファンド
                            投資対象資産
         単位型投信
                  投資対象地域
                           （収益の源泉）
         追加型投信
                             株　　式

                   国　　内
         単位型投信                     債　　券
                   海　　外          不動産投信

         追加型投信                    その他資産

                   内　　外         （　　　　）
                             資産複合

       （注）各ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       ○商品分類定義

               一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産と
       追加型投信
               ともに運用されるファンドをいいます。
               目論見書または投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を
       内     外
               実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
               目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他
       資  産  複  合  資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるも
               のをいいます。
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       ○属性区分表
       各ファンド
        投資対象資産          決算頻度       投資対象地域         投資形態        為替ヘッジ
          株式         年1回       グローバル

          　一般               (日本を含む)
         　大型株          年2回
        　中小型株
                           日本
                   年4回
          債券                       ファミリー          あり
                           北米
          　一般         年6回               ファンド        （　　　）
          　公債        （隔月）
                           欧州
          　社債
        その他債券
                   年12回        アジア
       クレジット属性
                  （毎月）
         （　　）
                         オセアニア
                   日々
                                 ファンド・オ
        不動産投信                  中南米                 なし
                                 ブ・ファンズ
                   その他
        その他資産                  アフリカ
                  （　　）
        （　　　）
                           中近東
                          （中東）
         資産複合
        （投資信託証
        券（債券、株                 エマージング
        式）、先物、
        ＥＴＦ、短期
        金融資産）
       資産配分固定型
       資産配分変更型
       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を

        記載しております。
       （注）各ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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       ○属性区分定義
       資産複合（投資信託証              目論見書または投資信託約款において、複数資産（投資信託証券、
       券（債券、株式）、先              先物、ＥＴＦ、短期金融資産）を投資対象とし、組入比率について
       物、ＥＴＦ、短期金融              は、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする
       資産）資産配分変更型              旨の記載がないものをいいます。
                     目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の記載が
       年      2     回
                     あるものをいいます。
                     目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が
       グ   ロ   ー   バ   ル
                     日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま
       （  日  本  を  含  む  ）
                     す。
                     目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オ
       ファミリーファンド              ブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投
                     資するものをいいます。
                     目論見書または投資信託約款において、対円での為替のヘッジを行
       為  替  ヘ  ッ  ジ  な  し  わない旨の記載があるものまたは対円での為替のヘッジを行う旨の
                     記載がないものをいいます。
       ※上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しております。

        上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームページ
        （https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
    （２）【ファンドの沿革】

       2015年8月28日　　信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
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    （３）【ファンドの仕組み】
      ・「証券投資信託契約」の概要











       委託会社と受託会社との間においては、各ファンドにかかる証券投資信託契約を締結しておりま
       す。
       当該契約の内容は、各ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定し
       たものです。
      ・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要

       委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しております。
       当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の再
       投資、収益分配金・一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めた
       ものです。
      ・「投資顧問契約」の概要

       委託会社と投資顧問会社（みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社）との間においては、
       各ファンドの運用にかかる助言契約が締結されております。当該契約の内容は、投資顧問サービス
       の内容、助言の基本方針、運用の責任等について規定したものです。
    ●「ファミリーファンド方式」とは●

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    ○委託会社の概況









      名称：アセットマネジメントOne株式会社
      本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
      資本金の額

        20億円（2021年4月30日現在）
      委託会社の沿革

        1985年7月1日          会社設立
        1998年3月31日          「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
        1998年12月1日          証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
        1999年10月1日          第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
                  セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名
                  を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
        2008年1月1日          「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡＭア
                  セットマネジメント株式会社」に商号変更
        2016年10月1日          ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、
                  新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）が統合し、
                  商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
      大株主の状況

                                                （2021年4月30日現在）
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                株主名                     住所            所有株数      所有比率
                                                      ※
                                                 28,000株
                                                           ※2
       株式会社みずほフィナンシャルグループ                      東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                       70.0％
                                                      1
                                                           ※2

       第一生命ホールディングス株式会社                      東京都千代田区有楽町一丁目13番1号                    12,000株
                                                       30.0％
       ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
       ※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第一生
          命ホールディングス株式会社49.0％
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】
      ＜基本方針＞
       信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
      ＜投資対象＞

       「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「国内株式パッシブ・ファンド（最
       適化法）・マザーファンド」受益証券、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益
       証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング債券パッシ
       ブ・マザーファンド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券を主
       要投資対象とします。なお、有価証券指数等先物取引等、上場投資信託証券（ＥＴＦ）、短期金
       融資産等に投資する場合もあります。
      ＜投資態度＞

      ①以下のマザーファンド受益証券（以下、それぞれを「各マザーファンド」、または総称して「マ
       ザーファンド」ということがあります。）への投資を通じて、日本、先進国および新興国の債
       券・株式の６資産に実質的に分散投資を行います。マザーファンドのほか、有価証券指数等先物
       取引等、上場投資信託証券（ＥＴＦ）、短期金融資産等（*）に投資する場合もあります。
       （*）市場環境によっては、残存期間３年以下の債券に投資することがあります。
          国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
          国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
          外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
          外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
          エマージング債券パッシブ・マザーファンド
          エマージング株式パッシブ・マザーファンド
      ②実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

      ③６資産の配分比率（以下、基本配分比率とします。）は、統計的手法により、原則として年１回

       見直すこととします。経済環境、運用環境の大きな変化などにより委託会社が必要と判断した場
       合には、適宜、基本配分比率の見直しを行うことがあります。
      ④基準価額の水準や市場環境等に応じて、投資対象である６資産合計の投資比率（以下、合計資産比

       率といいます。）を機動的に変更することで、資産価値上昇時には値上がり益の獲得をめざし、資
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       産価値下落時では基準価額の下落を一定水準（下値目安値（*））までに抑えることをめざしま
       す。なお、下値目安値は、3ヵ月毎に改定します。
       （*）基準価額が下値目安値を下回らないことを委託会社が保証等するものではありません（相場
         急落の場合などには、基準価額が下値目安値を下回る場合があります。）。
      ⑤基本配分比率および合計資産比率の決定にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー

       株式会社から投資助言を受けます。
      ⑥資金動向、市況動向等によっては上記のような運用が出来ない場合があります。

      運用プロセス

      ・基本配分比率の決定
       委託会社は、年に一度、統計的手法を用いて現金等を除く各資産への基本配分比率を決定します。
      ・下値目安値の決定
       委託会社は、３ヵ月に一度、下値目安値の改定日を設け、当日の基準価額の97.5％（（堅実型）の
       場合）もしくは96.5％（（積極型）の場合）の水準を翌３ヵ月間の下値目安値とします。
      ・リバランスの実施
       委託会社は、各資産の上昇益を享受しつつも基準価額が下値目安値を下回らないことを目標とし
       て、基準価額と下値目安値の水準、市況などを基に、日々の合計資産比率の推奨値を決定します。
       ファンドの合計資産比率と推奨値との乖離が一定以上となった場合にはリバランスを実施します。
       6資産への投資比率は、基本配分比率と合計資産比率から決定します。
      ・みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社からの助言
       基本配分比率および合計資産比率の決定にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株
       式会社から投資助言を受けます。
    （２）【投資対象】

       ①投資の対象とする資産の種類（約款第16条）
        この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
        ａ.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で
          定めるものをいいます。以下同じ。）
          イ．有価証券
          ロ．デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款
             第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
          ハ．金銭債権
          ニ．約束手形
        ｂ.次に掲げる特定資産以外の資産
          イ．為替手形
       ②運用の指図範囲等（約款第17条第1項）
        委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信
        託銀行株式会社を受託会社として締結された証券投資信託である国内債券パッシブ・ファンド・
        マザーファンド、国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド、外国債券パッシ
        ブ・ファンド・マザーファンド、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド、エマージング
        債券パッシブ・マザーファンド、エマージング株式パッシブ・マザーファンドの各受益証券のほ
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        か次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げ
        る権利を除きます。)に投資することを指図します。
         1.  株券または新株引受権証書
         2.  国債証券
         3.  地方債証券
         4.  特別の法律により法人の発行する債券
         5.  社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
           引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、
           新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債について
           の社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
           め明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号
           の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいま
           す。）
         6.  資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定め
           るものをいいます。）
         7.  投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、振替投資法人債を
           含みます。）
         8.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で
           定めるものをいいます。）
         9.  協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第2条
           第1項第7号で定めるものをいいます。）
         10.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証
           券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
         11.コマーシャル・ペーパー
         12.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同
           じ。）、新株予約権証券および新投資口予約権証券
         13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.～12.の証券または証書の性質を有す
           るもの
         14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
           いい、振替受益権を含みます。)
         15.投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
           す。）
         16.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
           す。）
         17.オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
           いい、有価証券にかかるものに限ります。）
         18.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
         19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
         20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
           益証券に限ります。)
         21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
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         22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に表示されるべきもの
         23.外国の者に対する権利で22.の有価証券の性質を有するもの
        なお、1.の証券または証書、13.および18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を
        有するものを以下「株式」といい、2.から7.までの証券ならびに13.および18.の証券または証書
        のうち2.から7.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.の証券および15.の
        証券を以下「投資信託証券」といいます。
       ③運用の指図範囲等（約款第17条第2項）
        委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
        第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
        することを指図することができます。
         1.預金
         2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
         3.コール・ローン
         4.手形割引市場において売買される手形
         5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
         6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
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                （参考）各ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
     ファンド名         国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
     基本方針         この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に連動する投資成果を目標として運用を
              行います。
     主な投資対象         わが国の公社債を主要投資対象とします。
                                                    ※
     投資態度
              1.主としてわが国の公社債に投資し、「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合」                                       に連動する投
               資成果をめざして運用を行います。
              2.公社債（債券先物取引等を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ちま
               す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
              3.公社債の組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
              ※ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ             総合の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰

               属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性
               を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
     運用プロセス         1.流動性基準等による対象銘柄群設定

               ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘柄
               群を設定します。
              2.最適化法によるポートフォリオの構築
               1）債券種別・格付けから発生するベンチマーク乖離要因
               2）金利の期間構造、スプレッドの期間構造から発生するベンチマーク乖離要因
               1）、2）が最小になると判断されるポートフォリオを構築します。
              3.インデックスとの乖離を管理
               日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄
               入替や組入比率の調整を行います。
               組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
               インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
               ・年限構成変化要因　・指数構成銘柄変更
               ・リスク量の変更　・クーポン、償還再投資
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     主な投資制限         1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により
               取得するものに限ります。
              2.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              3.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              4.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産
               の純資産総額の10％以下とします。
              5.外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              6.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
               動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象
               とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
              7.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利
               用しません。
              8.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
               債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
               産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
               し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
               協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
     ファンド名         国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数
              （ＴＯＰＩＸ）（配当込み）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
     主な投資対象         東京証券取引所第1部に上場されている株式を主要投資対象とします。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     投資態度         1.主として東京証券取引所第1部に上場されている株式に投資し、「東証株価指数
                                ※
               （ＴＯＰＩＸ）（配当込み）」                  に連動する投資成果をめざして運用を行います。
              2.最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリスク
               管理を行います。
              3.株式（株価指数先物取引を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ちま
               す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
              4.株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
              5.非株式割合は原則として信託財産総額の50％以下とします。また、外貨建資産割合
               は原則として信託財産総額の10％以下とします。
               ※①東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、株式会社
                 東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいます。）の知的財産であ
                 り、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）に関す
                 るすべての権利・ノウハウおよびＴＯＰＩＸの商標に関するすべての権利は㈱
                 東京証券取引所が有しています。
                ②㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出もしくは公
                 表の方法の変更、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出もしくは公表の
                 停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができま
                 す。
                ③㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびＴＯＰＩＸ
                 の商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証株価指数（ＴＯＰＩ
                 Ｘ）の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
                ④㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびそこに含ま
                 れるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、㈱東京証
                 券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出または公表の誤謬、
                 遅延または中断に対し、責任を負いません。
                ⑤当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資するファンドは、㈱東京証券
                 取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
                ⑥㈱東京証券取引所は、当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資する
                 ファンドの購入者または公衆に対し、当マザーファンドおよび当マザーファン
                 ドに投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
                ⑦㈱東京証券取引所は、委託会社または当マザーファンドおよび当マザーファン
                 ドに投資するファンドの購入者のニーズを、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指
                 数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
                ⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当マザーファンドおよび当マザー
                 ファンドに投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対
                 しても、責任を負いません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     運用プロセス         1.流動性基準等による対象銘柄群設定
               マーケットインパクトの低減を図る為、ＴＯＰＩＸ採用銘柄のうち、流動性が低い
               銘柄等を除外して投資対象銘柄群を設定します。
              2.最適化法によるポートフォリオの構築
               インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティブ
               ウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を
               抑えます。
              3.インデックスとの乖離を管理
               日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄
               入替や組入比率の調整を行います。
               組入比率の調整には、先物等を利用することがあります。
               インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
               ・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
               ・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
               ・新規上場、合併等に伴うもの：指数に与える影響を勘案し、決定
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     主な投資制限         1.株式への投資割合には、制限を設けません。
              2.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
               動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象
               とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
              3.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利
               用しません。
              4.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
               債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
               産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
               し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
               協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
     ファンド名         外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
              す。
     主な投資対象         海外の公社債を主要投資対象とします。
     投資態度         1.主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「FTSE世界国債インデックス（除く
                                    ※
               日本、円ベース、為替ヘッジなし）」                      に連動する投資成果をめざして運用を行い
               ます。
              2.外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力
               的に変更を行う場合があります。
              3.外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によっては
               ヘッジを実施する可能性があります。
               ※FTSE世界国債インデックスは、FTSE                     Fixed    Income    LLCにより運営されている債券

                インデックスです。FTSE              Fixed    Income    LLCは、本ファンドのスポンサーではな
                く、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このイン
                デックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE                                 Fixed    Income    LLC
                は、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏また
                は遅延につき何ら責任を負いません。
                このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE                                       Fixed
                Income    LLCに帰属します。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     運用プロセス         1.流動性基準等による対象銘柄群設定
               FTSE世界国債インデックス構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘柄
               群を設定します。
              2.最適化法によるポートフォリオの構築
               金利の期間構造、通貨エクスポージャーから発生するベンチマーク乖離要因が最小
               となるポートフォリオを構築します。
              3.インデックスとの乖離を管理
               日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合には速やかに銘
               柄入替や組入比率の調整を行います。
               インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
                ・年限・通貨構成変化要因
                ・指数構成銘柄変更
                ・リスク量の変更
                ・クーポン・償還再投資
     主な投資制限         1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により





               取得するものに限ります。
               株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              2.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産
               の純資産総額の10％以下とします。
              4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
              5.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
               動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象
               とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
              6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利
               用しません。
              7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
               債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
               産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
               し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
               協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ファンド名         外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
     基本方針         この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
              す。
     主な投資対象         海外の株式を主要投資対象とします。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     投資態度         1.主に海外の株式に投資を行い、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース、
                               ※
               配当込み、為替ヘッジなし）                に連動する投資成果をめざして運用を行います。
              2.株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に
               変更を行う場合があります。
              3.組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によっ
               てはヘッジを実施する可能性があります。
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               ※本ファンドは、MSCI             Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI                        の関連会社、
                情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係した第三者
                （以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）によって保証、推奨、販売、ま
                たは宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占的財産です。MSCI
                およびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサービスマークであり、委
                託会社による特定の目的のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、本
                ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、
                ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株
                式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI                        指数の能力に関して、明示的であ
                ると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIまたは
                その関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマークおよびトレードネー
                ム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会社、所有者、その他の者も
                しくは団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者
                です。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本
                ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考
                慮する義務を負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行
                価格もしくは発行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本
                ファンドの換算対価の決定もしくは計算について責任を負うものではなく、ま
                た、関与もしていません。また、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは
                所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケ
                ティングまたは募集に関するいかなる義務または責任も負いません。
                MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使用
                するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに
                含まれるデータの独創性、正確性および／または完全性について保証するもので
                はありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問わず、本ファンド
                の発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体が、MSCI指数または
                それに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証を行いま
                せん。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの、または
                それらに関連する過誤、脱漏または中断について責任を負いません。また、MSCI
                指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係者も明示的ま
                たは黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者は、それらに関する特定
                目的に対する市場性および適合性に係る一切の保証を明示的に否認します。前記
                事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結
                果的損害その他あらゆる損害（逸失利益を含む。）については、その可能性につ
                いて告知されていたとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いま
                せん。
                本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、またはそ
                の他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前にMSCIに
                求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝するためにMSCIのト
                レードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用したり、それらに言
                及することはできません。いかなる状況においても、いかなる者または団体も、
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関係を主張することはでき
                ません。
     運用プロセス         1.流動性基準による対象銘柄群設定

               取引コスト、マーケットインパクトの低減を図る為、ＭＳＣＩコクサイ・インデッ
               クス構成銘柄のうち、流動性が著しく低くかつ時価総額比率が小さい銘柄を除外し
               て投資銘柄群を設定します。
              2.最適化法によるポートフォリオの構築
               インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティブ
               ウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を
               抑えます。
              3.インデックスとの乖離を管理
               日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合は速やかに銘柄
               入替や組入比率の調整を行います。
               インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
               ・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
               ・ベンチマーク構成銘柄の変更に伴うもの：四半期に一度の銘柄入替、コーポレー
                トアクションおよび指数構築手法の変更に伴い実施
               ・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     主な投資制限         1.株式への投資割合には、制限を設けません。
              2.新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則として信
               託財産の純資産総額の20％以下とします。
              3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、原則とし
               て信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
              5.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
               動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象
               とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
              6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利
               用しません。
              7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
               債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
               産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
               し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
               協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
     ファンド名         エマージング債券パッシブ・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、主として新興国の債券に投資し、ＪＰモルガン・エマージング・
              マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース・為替ヘッジなし）の動
              きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
     主な投資対象         新興国の公社債を主要投資対象とします。
     投資態度         1.主として新興国の債券に投資し、ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボン
                                                 ※
               ド・インデックス・プラス（円換算ベース・為替ヘッジなし）                                   の動きを概ね捉え
               る投資成果をめざして運用を行います。
              2.原則として、新興国の債券の組入比率は高位を維持します。
              3.組入債券は、当初組入時において、Ｓ＆ＰもしくはＭｏｏｄｙ’ｓの外貨建て長期
               格付がＢＢ－格もしくはＢａ３格以上を取得している債券とします。ただし、両社
               が格付を付与している場合には、どちらか低い方の格付を基準とします。また、当
               ファンドが保有する債券の格付が上記基準未満となった場合は、当該債券を速やか
               に売却するものとします。
              4.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
              ※ JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラスに関する

               著作権等の知的財産その他一切の権利はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエ
               ルシーに帰属します。
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     運用プロセス
     主な投資制限         1.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。






              2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
              3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
              4.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
               動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象
               とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
              5.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利
               用しません。
              6.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
               債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
               産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
               し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
               協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ファンド名         エマージング株式パッシブ・マザーファンド
                                                 （＊）
     基本方針
              この投資信託は、主として海外の証券取引所に上場している株式                                      に投資し、Ｍ
              ＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替
              ヘッジなし）の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
               （＊）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する
                  証券および証書等を含みます。
     主な投資対象         海外の証券取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
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     投資態度         1.主として海外の証券取引所に上場している株式に投資し、ＭＳＣＩエマージング・
                                                       ※
               マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）                                         の動き
               を概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
              2.原則として、株式の組入比率は高位を維持します。
              3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
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               ※本ファンドは、MSCI             Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI                         の関連会社、
                情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係した第三者
                （以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）によって保証、推奨、販売、ま
                たは宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占的財産です。MSCI
                およびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサービスマークであり、委
                託会社による特定の目的のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、本
                ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、
                ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株
                式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI                         指数の能力に関して、明示的であ
                ると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIまたは
                その関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマークおよびトレードネー
                ム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会社、所有者、その他の者も
                しくは団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者
                です。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本
                ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考
                慮する義務を負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行
                価格もしくは発行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本
                ファンドの換算対価の決定もしくは計算について責任を負うものではなく、ま
                た、関与もしていません。また、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは
                所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケ
                ティングまたは募集に関するいかなる義務または責任も負いません。
                MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使用
                するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに
                含まれるデータの独創性、正確性および／または完全性について保証するもので
                はありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問わず、本ファンド
                の発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体が、MSCI指数または
                それに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証を行いま
                せん。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの、または
                それらに関連する過誤、脱漏または中断について責任を負いません。また、MSCI
                指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係者も明示的ま
                たは黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者は、それらに関する特定
                目的に対する市場性および適合性に係る一切の保証を明示的に否認します。前記
                事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結
                果的損害その他あらゆる損害（逸失利益を含む。）については、その可能性につ
                いて告知されていたとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いま
                せん。本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、ま
                たはその他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前に
                MSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝するためにMSCI
                のトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用したり、それら
                に言及することはできません。いかなる状況においても、いかなる者または団体
                も、事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関係を主張することは
                できません。
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     運用プロセス
     主な投資制限         1.株式への投資割合には、制限を設けません。








              2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
              3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
              4.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
               動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象
               とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
              5.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利
               用しません。
              6.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
               債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
               産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
               し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
               協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
            資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

    （３）【運用体制】

      ａ．ファンドの運用体制
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       ①　投資環境見通しおよび運用方針の策定







         経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
         「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
         長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
       ②　運用計画の決定

         各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
         て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
         作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
         行います。
       ③　売買執行の実施

         運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
         執行をめざして売買の執行を行います。
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       ④　モニタリング
         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）は、
         運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
         タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
         定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
         令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
       ⑤　内部管理等のモニタリング

         内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
         効率性等の観点からモニタリングを実施します。
      ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

        当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
        内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
        に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
      ｃ．運用体制に関する社内規則

        運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
        当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
        の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
        また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
        ています。
      ※運用体制は2021年4月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

      ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
    （４）【分配方針】

      ①収益分配方針
       毎決算時（原則として毎年4月、10月の各11日。休業日の場合は翌営業日。）に、原則として次の
       とおり収益分配を行う方針です。
       (1)分配対象額の範囲
         経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
       (2)分配対象額についての分配方針
         委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象
         額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
       (3)留保益の運用方針
         留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
         用を行います。
      ②収益の分配方式

       (1)信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
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        1)信託財産に属する配当等収益（配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に
          類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。）とマザーファンドの信託財産
          に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といい
          ま す。）との合計額から、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる消費税および地方消
          費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬にかか
          る消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。な
          お、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができ
          ます。
        2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売
          買益」といいます。）は、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する
          金額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金の
          ある時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次
          期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
       (2)上記(1)の1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配
         当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
         ファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       (3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
       ③収益分配金の支払い

       収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
       該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
       す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
       販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
       す。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
       「分配金自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投
       資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
    （５）【投資制限】

      ①各マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2．
       運用方法     （3）投資制限）
      ②株式への実質投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2．運用方法                                                 （3）投
       資制限）
      ③マザーファンド受益証券以外の投資信託証券（上場投資信託証券(金融商品取引所に上場等され、
       かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除
       きます。)な投資信託証券をいいます。)を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産
       総額の5％以下とします。（約款「運用の基本方針」2．運用方法                                   （3）投資制限）
      ④スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取引、有価証券先物取引等の利用はヘッジ目的に限定し
       ます。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
      ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する実質比率
       は、原則として、それぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
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       た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
       整を行うこととします。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
      ⑥外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2．運用方法
       （3）投資制限）
      ⑦非株式への実質投資割合には制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資
       制限）
      ⑧投資する株式等の範囲（約款第20条）
       1)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
        取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場におい
        て取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
        割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
        りません。
       2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
        権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会
        社が投資することを指図することができるものとします。
      ⑨信用取引の指図範囲（約款第21条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
        図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買戻し
        により行うことの指図をすることができるものとします。
       2)上記1)の信用取引の指図は、次の1.～6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
        行うことができるものとし、かつ次の1.～6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
        す。
        1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
        2.株式分割により取得する株券
        3.有償増資により取得する株券
        4.売出しにより取得する株券
        5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新
          株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
        6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
          託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（5.に定めるものを除
          きます。）の行使により取得可能な株券
      ⑩先物取引等の運用指図（約款第22条）
       1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
        所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
        す。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
        す。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをい
        います。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行
        うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うも
        のとします（以下同じ。）。
         1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
          する有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額とマザーファンドの
          信託財産に属するヘッジ対象有価証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信
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          託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
          額に占めるヘッジ対象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額
          の 範囲内とします。
         2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
          価証券の組入可能額（信託財産の組入ヘッジ対象有価証券およびマザーファンドの組入ヘッ
          ジ対象有価証券のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受
          益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める組入ヘッジ対象有価証
          券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）を差し引いた額）に信託財産が限月まで
          に受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券および組入貸付債権信託受益権の利払
          金および償還金とマザーファンドが限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受
          益証券および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金のうち信託財産に属するとみな
          した額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産
          の純資産総額に占める組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券および組入貸付債権信託
          受益権の利払金および償還金の割合を乗じて得た額をいいます。）を加えた額を限度とし、
          かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記
          (2)投資対象③運用の指図範囲等の1.～4.に掲げる金融商品で運用している額（以下「金融商
          品運用額」といいます。）とマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払
          金および償還金等ならびに金融商品運用額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産
          に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占
          めるマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならび
          に金融商品運用額の割合を乗じて得た額をいいます。）の合計額の範囲内とします。
         3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、⑩で規定する全オプション
          取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回ら
          ない範囲内とします。
       2)委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
        所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取
        引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
         1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
          と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
          ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属す
          るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
          ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の
          範囲内とします。
         2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
          と合せて、外貨建有価証券とマザーファンドの信託財産に属する外貨建有価証券のうち信託
          財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザー
          ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額
          をいいます。）を加えた額の買付代金等実需の範囲内とします。
         3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
          額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ⑩で規定す
          る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
          額の5％を上回らない範囲内とします。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       3)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
        所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけ
        る これらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
         1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
          とする金利商品（信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならび
          に上記（2）投資対象③運用の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運用されているものを
          いい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産
          に属するヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に
          属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占め
          るヘッジ対象金利商品の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）の合計額の範囲内と
          します。
         2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が
          限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対象③
          運用の指図範囲等の1.～4.に掲げる金融商品で運用している額（以下2．において「金融商
          品運用額等」といいます。）とマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利
          払金および償還金等ならびに金融商品運用額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財
          産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に
          占めるマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等なら
          びに金融商品運用額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の範囲内とします。た
          だし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可
          能額から保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
          信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマ
          ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額
          をいいます。）を加えた額を差引いた額をいいます。以下同じ。）に信託財産が限月までに
          受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権
          信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合に
          は外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金
          および償還金等を加えた額を限度とします。
         3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合
          計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ⑩で
          規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純
          資産総額の5％を上回らない範囲内とします。
      ⑪スワップ取引の運用指図（約款第23条）
       1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、異
        なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
        換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
       2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
        のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
        ではありません。
       3)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
        なした額との合計額（「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同
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        じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
        由により、当該純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総
        額 を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取
        引の一部の解約を指図するものとします。
       4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
        財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本
        の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
        益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       5)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等を基に算出した価額で評価す
        るものとします。
       6)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担
        保の提供または受入れの指図を行うものとします。
      ⑫金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図（約款第24条）
       1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、金利
        先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
       2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
        期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
        ついてはこの限りではありません。
       3)金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
        なした額との合計額(「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同
        じ。)が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかか
        るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(「ヘッジ対
        象金利商品の時価総額の合計額」といいます。以下3)において同じ。)を超えないものとしま
        す。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額
        が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超え
        ることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部
        の解約を指図するものとします。
       4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託
        財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本
        の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
        益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかか
        るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンド
        の信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額
        に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
        す。
       5)為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
        なした額との合計額(「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下5)において同
        じ。)が、信託財産にかかるヘッジ対象とする外貨建資産（「ヘッジ対象外貨建資産」といいま
        す。以下5)において同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象外貨
        建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（「ヘッジ対象外貨建資産
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        の時価総額の合計額」といいます。以下5)において同じ。）を超えないものとします。なお、
        信託財産の一部解約等の事由により、ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、
        為 替先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象外貨建資産の時価総額を超えることとなった場
        合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図する
        ものとします。
       6)上記5)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託
        財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本
        の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
        益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかか
        るヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファン
        ドの信託財産にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資
        産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額を
        いいます。
       7)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
        算出した価額で評価するものとします。
       8)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要
        と認めたときは、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。
      ⑬デリバティブ取引等にかかる投資制限（約款第25条）
       デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
       的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
      ⑭有価証券の貸付の指図および範囲（約款第26条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
        の1.～2.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
        1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
          価合計額を超えないものとします。
        2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
          る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       2)上記1)     1.～2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超え
        る額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       3)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行うも
        のとします。
      ⑮特別な場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第27条）
       外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
       場合には、制約されることがあります。
      ⑯外国為替予約取引の指図（約款第28条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、または為替変動リスクを回避するため、
        外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
       2)上記1)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にか
        かる為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる売予約
        とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合
        計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、
        信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に
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        属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図
        については、この限りではありません。
       3)上記2)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみ
        なした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信託
        財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じ
        て得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に
        属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマザーファ
        ンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の
        割合を乗じて得た額をいいます。
       4)上記2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
        相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
        す。
      ⑰資金の借入れ（約款第34条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および運用の安定性を図るため、一部解
        約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を
        含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とし
        て、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。な
        お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
        託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
        日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
        支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ
        る場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％以
        内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を
        限度とします。
       3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
        業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       4)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ⑱同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
       委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
       図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権（株主総会において決
       議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権
       を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決
       権を含む。）の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えること
       となる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しては
       なりません。
    ３【投資リスク】

      ＜基準価額の主な変動要因＞
       各ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資し
       ますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさ
       まに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基
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       準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       また、投資信託は預貯金と異なります。
       ・資産配分リスク

        資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時に下落し
        た場合等は、基準価額の下落要因となります。
        ファンドの実質資産配分において、収益率の悪い資産への配分比率が大きい場合、基準価額が下
        がる場合があります。
        ファンドは現金等の保有比率を増加させることにより、基準価額の下落リスクの低減をめざして
        運用を行いますが、当手法が効果的に機能しない場合等により、基準価額の下落リスクを低減で
        きない場合や、市場全体の上昇に追随できない場合があります。
       ・株価変動リスク

        投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
        ファンドは、実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価額が上下します。
       ・金利リスク

        金利の上昇(債券の価格の下落)は、基準価額の下落要因となります。
        一般的に金利が上昇すると債券の価格は下落します。ファンドは、実質的に債券に投資をします
        ので、金利変動により基準価額が上下します。
       ・為替リスク

        為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
        ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行わないため為替変動
        の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合には
        基準価額が下がる要因となります。
       ・信用リスク

        投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
        す。
        ファンドが実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした
        状況に陥ると予想される場合等には、株式・債券の価格が下落したりその価値がなくなることが
        あり、基準価額が下がる要因となります。
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       ・流動性リスク
        投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要
        因となります。
        ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制
        等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに
        取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があり
        ます。
       ・カントリーリスク

        投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
        ファンドの実質的な投資対象国・地域における政治・経済情勢の変化等によっては、運用上の制
        約を受ける可能性があり、基準価額が下がる要因となります。
       ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

      ＜その他の留意点＞

       ○各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オ
        フ）の適用はありません。
       ○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
       ○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
        収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を
        含みます。））を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算
        期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
        受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻し
        に相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のこ
        とで、受益者毎に異なります。
        分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少すること
        となり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行
        う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
       ○各ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、各ファンドが投資対象と
        するマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資
        金変動等が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、各ファ
        ンドの基準価額に影響をおよぼす場合があります。
       ○（堅実型）（積極型）の2つのファンド間でスイッチングを行うことができます。ただし、販売
        会社によっては、スイッチングの取扱いを行わない場合があります。くわしくは販売会社にお問
        い合わせください。
       ○ファンドは下値目安値を改定日の基準価額をもとに決定し、損失の抑制をめざして合計資産比率
        を調整します。ただし損失が常に一定範囲に限定されるわけではないことにご留意ください。
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       ○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。









       ○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
        事情があるときは、お申込み（スイッチングのお申込みを含みます。）の受付または解約の受付
        を中止することおよびすでに受付けたお申込み（スイッチングのお申込みを含みます。）の受付
        または解約の受付を取り消すことができるものとします。
       ○各ファンドは、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合、各ファンドに
        つき受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、マザーファンドのベンチマークである対象
        インデックスが改廃された場合、その他やむを得ない事情が発生した場合は、当初定められてい
        た信託期間の途中でも信託を終了（繰上償還）する場合があります。
       ○注意事項

        イ．ファンドは、実質的に債券および株式等など値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リ
          スクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。
        ロ．投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護
          機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資
          者保護基金の対象にもなりません。
        ハ．投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
        ニ．投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失
          は購入者が負担することとなります。
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      ＜リスク管理体制＞
      委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
      ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
       スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
       理を行います。
      ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
       フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
      ・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
       報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
       す。
      ※リスク管理体制は2021年4月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。







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    ４【手数料等及び税金】
    （１）【申込手数料】
       お申込時に、お申込日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜3.0％）を上限に各販売会社が定める
       手数料率を乗じて得た額とします。
       ※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合がありま
        す。
       ※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合には、お申込手数料はか
        かりません。
       ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       お申込手数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等に

       かかる費用の対価として、販売会社に支払われます。
    （２）【換金（解約）手数料】

       ありません。
    （３）【信託報酬等】

       各ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.155％（税抜1.05％）
           支払先          内訳（税抜）                     主な役務
          委託会社            年率0.50％          信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基
                                準価額の算出等の対価
          販売会社            年率0.50％          購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の
                                送付、口座内でのファンドの管理等の対価
          受託会社            年率0.05％          運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図
                                の実行等の対価
       ※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
       ※信託報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のときに
        信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
       ※委託会社の信託報酬には、各ファンドの投資顧問会社（みずほ第一フィナンシャルテクノロジー
        株式会社）に対する投資顧問報酬が含まれます。
       ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
    （４）【その他の手数料等】

       1.信託財産留保額
        ありません。
       2.その他の費用
        その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
        ます。
        ①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金
         の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
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        ②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上（ファンド
         の基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる
         消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
        ③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
         ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額ならびに外貨建資産の保管等に
         要する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
        ④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手
         数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額ならび
         に外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に各ファンドで負担することになります。
        ※上記の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上
         限額等を示すことができません。
        ※上場投資信託は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりま
         せん。
        ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
    （５）【課税上の取扱い】

      ◇ 各ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
       ○個人の受益者に対する課税
         ①収益分配時
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得
          税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告
          不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税（配当控除
          の適用なし）のいずれかを選択することもできます。
          詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
         ②解約時および償還時
                               ※
          解約時および償還時の差益（譲渡益）                      については、譲渡所得として、20.315％（所得税
          15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用
          されます。
          原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％
          （所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収
          が行われます。
          ※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に
           相当する金額を含みます。）を控除した利益。
          買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         ③損益通算について
          解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株
          式等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託お
          よび特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならび
          に上場株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択し
          たものに限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
          また、特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います
          （確定申告不要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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       ※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛

         称：ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
         ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
         す。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲
         渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する
         など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社                                       にお問い合わせくださ
         い。なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡
         損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の
         金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
       ○ 法人の受益者に対する課税

         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に
         ついては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴
         収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
         買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         なお、益金不算入制度の適用はありません。
       ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

       ※上記は、2021年4月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる
         場合があります。
       ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
      ◇個別元本方式について

       受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
       ＜個別元本について＞
       ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
         当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
       ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
         行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
         ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
         元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
         を取得する場合は当該支店等毎に、                    「分配金受取コース」と「分配金自動けいぞく投資コー
         ス」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われ
         る場合があります。
       ③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含ま                           れる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参
         照。）
       ＜収益分配金の課税について＞

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         収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
         金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
        収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合また
        は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金とな
        り、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、そ
        の下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金
        （特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
        元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
        ります。
        ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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    ５【運用状況】
    （１）【投資状況】
    ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）
                                                   2021年4月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                        41,723,346            38.78
                   内　日本                          41,723,346            38.78
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        65,864,180            61.22
     純資産総額                                       107,587,526            100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）

                                                   2021年4月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                       105,016,940            53.43
                   内　日本                          105,016,940            53.43
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        91,531,037            46.57
     純資産総額                                       196,547,977            100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （参考）

    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   2021年4月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                     265,826,826,700              85.53
                   内　日本                        265,826,826,700              85.53
     地方債証券                                      16,695,302,000              5.37
                   内　日本                        16,695,302,000              5.37
     特殊債券                                      16,465,715,074              5.30
                   内　日本                        16,465,715,074              5.30
     社債券                                      11,172,660,820              3.59
                   内　日本                        10,768,490,820              3.46
                   内　フランス                          404,170,000             0.13
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       656,461,783             0.21
     純資産総額                                     310,816,966,377              100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

                                                   2021年4月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                     339,774,388,460              96.55
                   内　日本                        339,774,388,460              96.55
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      12,141,596,010              3.45
     純資産総額                                     351,915,984,470              100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2021年4月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     株価指数先物取引（買建）                                      12,188,615,000              3.46
                   内　日本                        12,188,615,000              3.46
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年4月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                     135,198,922,445              97.62
                   内　アメリカ                        59,819,027,074              43.19
                   内　フランス                        14,488,996,064              10.46
                   内　イタリア                        12,786,383,314              9.23
                   内　ドイツ                        10,350,071,951              7.47
                   内　イギリス                         8,802,457,530              6.36
                   内　スペイン                         8,180,628,678              5.91
                   内　ベルギー                         3,339,991,456              2.41
                   内　オーストラリア                         2,783,535,764              2.01
                   内　カナダ                         2,717,649,848              1.96
                   内　オランダ                         2,608,132,141              1.88
                   内　オーストリア                         2,065,907,190              1.49
                   内　アイルランド                         1,105,860,144              0.80
                   内　メキシコ                         1,066,656,982              0.77
                   内　フィンランド                          875,995,213             0.63
                   内　ポーランド                          867,246,114             0.63
                   内　デンマーク                          692,196,212             0.50
                   内　マレーシア                          625,755,743             0.45
                   内　イスラエル                          613,777,308             0.44
                   内　シンガポール                          602,936,548             0.44
                   内　スウェーデン                          453,333,776             0.33
                   内　ノルウェー                          352,383,395             0.25
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      3,293,388,476              2.38
     純資産総額                                     138,492,310,921              100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年4月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                     489,389,034,558              94.87
                   内　アメリカ                        337,728,503,133              65.47
                   内　イギリス                        21,896,291,067              4.24
                   内　カナダ                        17,799,651,410              3.45
                   内　フランス                        16,930,206,992              3.28
                   内　スイス                        16,249,131,053              3.15
                   内　ドイツ                        15,093,059,173              2.93
                   内　オーストラリア                        10,632,382,261              2.06
                   内　オランダ                         9,651,507,562              1.87
                   内　アイルランド                         9,291,483,274              1.80
                   内　スウェーデン                         5,576,778,992              1.08
                                 47/330

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   内　香港                         4,045,223,768              0.78
                   内　スペイン                         3,990,252,785              0.77
                   内　デンマーク                         3,967,094,282              0.77
                   内　イタリア                         3,013,444,497              0.58
                   内　フィンランド                         1,962,935,701              0.38
                   内　ジャージィー                         1,880,435,590              0.36
                   内　シンガポール                         1,509,917,221              0.29
                   内　ベルギー                         1,437,685,999              0.28
                   内　バミューダ                         1,290,381,907              0.25
                   内　ノルウェー                         1,023,501,559              0.20
                   内　イスラエル                          981,726,184             0.19
                   内　ケイマン諸島                          961,103,128             0.19
                   内　ニュージーランド                          544,557,243             0.11
                   内　ルクセンブルグ                          462,982,920             0.09
                   内　オランダ領キュラソー                          375,197,860             0.07
                   内　オーストリア                          297,625,635             0.06
                   内　ポルトガル                          237,251,587             0.05
                   内　パナマ                          192,561,232             0.04
                   内　リベリア                          190,206,845             0.04
                   内　マン島                          127,642,974             0.02
                   内　パプアニューギニア                          48,310,724            0.01
     投資信託受益証券                                       932,651,022             0.18
                   内　オーストラリア                          687,653,364             0.13
                   内　シンガポール                          244,997,658             0.05
     投資証券                                      10,254,137,897              1.99
                   内　アメリカ                         9,460,657,497              1.83
                   内　フランス                          271,587,215             0.05
                   内　イギリス                          268,856,016             0.05
                   内　香港                          188,197,017             0.04
                   内　カナダ                          64,840,152            0.01
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      15,299,769,308              2.97
     純資産総額                                     515,875,592,785              100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2021年4月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      15,590,997,755              3.02
                   内　アメリカ                        11,492,696,686              2.23
                   内　ドイツ                         2,464,559,516              0.48
                   内　イギリス                          726,736,583             0.14
                   内　カナダ                          547,953,120             0.11
                   内　オーストラリア                          359,051,850             0.07
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    エマージング債券パッシブ・マザーファンド

                                                   2021年4月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
                                 48/330


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     国債証券                                     151,696,931,308              98.23
                   内　メキシコ                        24,242,363,215              15.70
                   内　インドネシア                        20,743,360,580              13.43
                   内　ロシア                        20,158,808,557              13.05
                   内　ブラジル                        16,285,412,927              10.55
                   内　コロンビア                        14,336,390,966              9.28
                   内　フィリピン                        13,698,517,505              8.87
                   内　南アフリカ                         9,693,226,174              6.28
                   内　パナマ                         8,969,914,974              5.81
                   内　ペルー                         8,425,876,998              5.46
                   内　ハンガリー                         6,371,852,049              4.13
                   内　ルーマニア                         5,623,208,467              3.64
                   内　クロアチア                         3,147,998,896              2.04
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      2,732,623,152              1.77
     純資産総額                                     154,429,554,460              100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                   2021年4月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                      55,020,965,367              92.61
                   内　ケイマン諸島                        13,724,766,710              23.10
                   内　台湾                         7,828,338,492             13.18
                   内　韓国                         7,457,776,107             12.55
                   内　中国                         6,084,536,146             10.24
                   内　インド                         5,218,742,039              8.78
                   内　ブラジル                         2,465,015,492              4.15
                   内　南アフリカ                         2,018,836,485              3.40
                   内　サウジアラビア                         1,569,182,158              2.64
                   内　ロシア                         1,420,298,462              2.39
                   内　タイ                         1,001,012,881              1.68
                   内　マレーシア                          757,570,330             1.28
                   内　メキシコ                          694,726,315             1.17
                   内　インドネシア                          655,051,986             1.10
                   内　香港                          643,123,400             1.08
                   内　バミューダ                          409,491,438             0.69
                   内　カタール                          371,458,119             0.63
                   内　フィリピン                          348,044,470             0.59
                   内　ポーランド                          329,380,540             0.55
                   内　アラブ首長国連邦                          310,338,050             0.52
                   内　クエート                          281,261,186             0.47
                   内　チリ                          280,279,535             0.47
                   内　アメリカ                          203,896,674             0.34
                   内　オランダ                          164,961,314             0.28
                   内　トルコ                          157,772,067             0.27
                   内　ハンガリー                          118,870,339             0.20
                   内　ルクセンブルグ                          108,698,767             0.18
                   内　コロンビア                          83,622,111            0.14
                   内　チェコ                          62,114,068            0.10
                                 49/330


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   内　ギリシャ                          60,151,270            0.10
                   内　キプロス                          50,310,655            0.08
                   内　ジャージィー                          36,185,129            0.06
                   内　エジプト                          35,817,456            0.06
                   内　イギリス領バージン諸島                          16,990,278            0.03
                   内　マン島                          16,735,920            0.03
                   内　ペルー                          16,505,241            0.03
                   内　シンガポール                          10,771,181            0.02
                   内　パキスタン                           4,583,534            0.01
                   内　アルゼンチン                           3,749,022            0.01
     新株予約権証券                                          22,792          0.00
                   内　タイ                            22,792          0.00
     投資信託受益証券                                       394,536,187             0.66
                   内　メキシコ                          263,508,459             0.44
                   内　ブラジル                          131,027,728             0.22
     投資証券                                        53,002,358            0.09
                   内　南アフリカ                          29,070,368            0.05
                   内　メキシコ                          23,931,990            0.04
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      3,941,797,715              6.63
     純資産総額                                      59,410,324,419             100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2021年4月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      3,955,175,316              6.66
                   内　アメリカ                         3,955,175,316              6.66
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    （２）【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
    ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）
                                                   2021年4月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       国内株式パッシブ・ファン
                      親投資
       ド（最適化法）・マザー                               3.1985        3.1068      －
     1                信託受       3,950,962                            11.41
       ファンド
                      益証券
                  日本                  12,637,153        12,274,848        －
       エマージング株式パッシ              親投資
                                       1.4777        1.5081      －
     2  ブ・マザーファンド              信託受       7,059,679                            9.90
                  日本   益証券               10,432,089        10,646,701        －
       外国債券パッシブ・ファン              親投資
                                       2.0227        2.0206      －
     3  ド・マザーファンド              信託受       3,081,300                            5.79
                  日本   益証券               6,232,546        6,226,074        －
                                 50/330



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       外国株式パッシブ・ファン              親投資
                                       5.1201        5.1949      －
     4  ド・マザーファンド              信託受         811,706                           3.92
                  日本   益証券               4,156,017        4,216,731        －
       国内債券パッシブ・ファン              親投資
                                       1.3025        1.3049      －
     5  ド・マザーファンド              信託受       3,204,345                            3.89
                  日本   益証券               4,173,673        4,181,349        －
       エマージング債券パッシ              親投資
                                       2.1076        2.1020      －
     6  ブ・マザーファンド              信託受       1,987,461                            3.88
                  日本   益証券               4,188,773        4,177,643        －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年4月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      親投資信託受益証券                                                   38.78
      合計                                                   38.78
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）

                                                   2021年4月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       国内株式パッシブ・ファン
                      親投資
       ド（最適化法）・マザー                               3.1989        3.1068      －
     1                信託受        9,924,991                            15.69
       ファンド
                      益証券
                  日本                  31,749,123        30,834,962        －
       エマージング株式パッシ              親投資
                                       1.4786        1.5081      －
     2  ブ・マザーファンド              信託受       17,758,804                            13.63
                  日本   益証券               26,259,603        26,782,052        －
       外国債券パッシブ・ファン              親投資
                                       2.0211        2.0206      －
     3  ド・マザーファンド              信託受        7,791,783                            8.01
                  日本   益証券
                                    15,748,369        15,744,076        －
       外国株式パッシブ・ファン              親投資
                                       5.1237        5.1949      －
       ド・マザーファンド              信託受
     4                        2,052,468                            5.42
                  日本   益証券               10,516,424        10,662,366        －
       国内債券パッシブ・ファン              親投資
                                       1.3029        1.3049      －
     5  ド・マザーファンド              信託受        8,048,176                            5.34
                  日本   益証券               10,486,309        10,502,064        －
       エマージング債券パッシ              親投資
                                       2.1077        2.1020      －
     6  ブ・マザーファンド              信託受        4,991,161                            5.34
                  日本   益証券               10,520,143        10,491,420        －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年4月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      親投資信託受益証券                                                   53.43
      合計                                                   53.43
                                 51/330

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    （参考）

    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   2021年4月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                   （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       ３３８回　利付国庫債券
                     国債証                 102.02        102.06      0.4
     1  （１０年）                    4,630,000,000                              1.52
                     券
                  日本
                                   4,723,936,000        4,725,470,600        2025/3/20
       ４２０回　利付国庫債券
                     国債証                 100.39        100.39      0.1
     2  （２年）                    4,300,000,000                              1.39
                     券
                  日本                 4,317,114,000        4,317,114,000        2023/1/1
       ３４０回　利付国庫債券
                     国債証                 102.29        102.28      0.4
     3  （１０年）                    3,650,000,000                              1.20
                     券
                  日本                 3,733,786,000        3,733,475,500        2025/9/20
       ３３３回　利付国庫債券
                     国債証                 102.18        102.13      0.6
     4  （１０年）                    3,650,000,000                              1.20
                     券
                  日本                 3,729,859,000        3,727,854,500        2024/3/20
       ３２９回　利付国庫債券
                     国債証                 102.09        101.98      0.8
     5  （１０年）                    3,570,000,000                              1.17
                     券
                  日本                 3,644,754,600        3,640,686,000        2023/6/20
       ３３９回　利付国庫債券
                     国債証                 102.18        102.17      0.4
     6  （１０年）                    3,340,000,000                              1.10
                     券
                  日本                 3,412,987,000        3,412,645,000        2025/6/20
       ３４１回　利付国庫債券
                     国債証                 101.91        101.90      0.3
     7  （１０年）                    3,310,000,000                              1.09
                     券
                  日本                 3,373,359,000        3,373,055,500        2025/12/20
       ３５０回　利付国庫債券
                     国債証                 100.98        100.99      0.1
     8  （１０年）                    3,300,000,000                              1.07
                     券
                  日本                 3,332,483,000        3,332,967,000        2028/3/20
       ３４３回　利付国庫債券
                     国債証                 100.96        100.97      0.1
     9  （１０年）                    3,280,000,000                              1.07
                     券
                  日本                 3,311,607,000        3,312,045,600        2026/6/20
       ３３５回　利付国庫債券
                     国債証                 102.18        102.13      0.5
     10  （１０年）                    3,140,000,000                              1.03
                     券
                  日本                 3,208,546,000        3,207,039,000        2024/9/20
       ３４５回　利付国庫債券
                     国債証                 101.02        101.01      0.1
     11  （１０年）                    3,110,000,000                              1.01
                     券
                  日本                 3,141,755,000        3,141,628,700        2026/12/20
       １４４回　利付国庫債券
                     国債証                 100.88        100.93      0.1
     12  （５年）                    3,050,000,000                              0.99
                     券
                  日本                 3,077,128,000        3,078,426,000        2025/6/20
       １４５回　利付国庫債券
                     国債証                 100.96        100.96      0.1
     13  （５年）                    2,900,000,000                              0.94
                     券
                  日本                 2,927,963,000        2,928,043,000        2025/9/20
                                 52/330


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       ３３２回　利付国庫債券
                     国債証                 102.02        101.93      0.6
     14  （１０年）                    2,860,000,000                              0.94
                     券
                  日本                 2,917,955,000        2,915,341,000        2023/12/20
       ３４４回　利付国庫債券
                     国債証                 100.97        100.99      0.1
     15  （１０年）                    2,880,000,000                              0.94
                     券
                  日本
                                   2,908,010,000        2,908,771,200        2026/9/20
       ３４７回　利付国庫債券
                     国債証                 101.04        101.01      0.1
     16  （１０年）                    2,810,000,000                              0.91
                     券
                  日本                 2,839,308,200        2,838,493,400        2027/6/20
       ３４９回　利付国庫債券
                     国債証                 100.97        100.99      0.1
     17  （１０年）                    2,760,000,000                              0.90
                     券
                  日本                 2,786,924,000        2,787,517,200        2027/12/20
       ３４８回　利付国庫債券
                     国債証                 101.04        100.99      0.1
     18  （１０年）                    2,680,000,000                              0.87
                     券
                  日本                 2,708,055,000        2,706,558,800        2027/9/20
       ３５１回　利付国庫債券
                     国債証                 100.93        100.96      0.1
     19  （１０年）                    2,660,000,000                              0.86
                     券
                  日本                 2,684,820,000        2,685,642,400        2028/6/20
       ３５２回　利付国庫債券
                     国債証                 100.88        100.92      0.1
     20  （１０年）                    2,620,000,000                              0.85
                     券
                  日本                 2,643,122,000        2,644,182,600        2028/9/20
       ３６１回　利付国庫債券
                     国債証                  99.92       100.19      0.1
     21  （１０年）                    2,600,000,000                              0.84
                     券
                  日本                 2,597,939,000        2,604,966,000        2030/12/20
       ３６０回　利付国庫債券
                     国債証                 100.12        100.32      0.1
     22  （１０年）                    2,590,000,000                              0.84
                     券
                  日本                 2,593,169,700        2,598,443,400        2030/9/20
       ３４６回　利付国庫債券
                     国債証                 101.05        101.03      0.1
     23  （１０年）                    2,570,000,000                              0.84
                     券
                  日本                 2,597,043,000        2,596,522,400        2027/3/20
       ３５４回　利付国庫債券
                     国債証                 100.76        100.82      0.1
     24  （１０年）                    2,570,000,000                              0.83
                     券
                  日本                 2,589,673,000        2,591,228,200        2029/3/20
       ３５９回　利付国庫債券
                     国債証                 100.34        100.40      0.1
     25  （１０年）                    2,560,000,000                              0.83
                     券
                  日本                 2,568,848,000        2,570,444,800        2030/6/20
       １３２回　利付国庫債券
                     国債証                 100.30        100.25      0.1
     26  （５年）                    2,500,000,000                              0.81
                     券
                  日本                 2,507,700,000        2,506,325,000        2022/6/20
       ３４２回　利付国庫債券
                     国債証                 100.97        100.95      0.1
     27  （１０年）                    2,480,000,000                              0.81
                     券
                  日本                 2,504,281,000        2,503,659,200        2026/3/20
       ３５３回　利付国庫債券
                     国債証                 100.85        100.87      0.1
     28  （１０年）                    2,440,000,000                              0.79
                     券
                  日本                 2,460,924,000        2,461,398,800        2028/12/20
       ３５５回　利付国庫債券
                     国債証                 100.73        100.73      0.1
     29  （１０年）                    2,420,000,000                              0.78
                     券
                  日本                 2,437,867,000        2,437,666,000        2029/6/20
       ４１７回　利付国庫債券
                     国債証                 100.34        100.33      0.1
     30  （２年）                    2,400,000,000                              0.77
                     券
                  日本                 2,408,184,000        2,408,088,000        2022/10/1
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年4月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      国債証券                                                   85.53
      地方債証券                                                    5.37
      特殊債券                                                    5.30
      社債券                                                    3.59
      合計                                                   99.79
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

                                                   2021年4月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       トヨタ自動車              株式                8,115.17        8,127.00       －
     1                輸送用機        1,320,800                            3.05
                  日本                10,718,522,960        10,734,141,600          －
                        器
       ソフトバンクグループ              株式                9,619.47        9,885.00       －
     2                情報・通        1,015,000                            2.85
                  日本                 9,763,770,572        10,033,275,000          －
                       信業
       ソニーグループ              株式                12,069.13        10,900.00        －
     3                         816,600                           2.53
                  日本   電気機器              9,855,653,807        8,900,940,000          －
       キーエンス              株式                55,626.80        52,520.00        －
     4                         127,900                           1.91
                  日本   電気機器              7,114,668,398        6,717,308,000          －
       三菱ＵＦＪフィナンシャ
                     株式                 538.70        578.00      －
     5  ル・グループ                      8,795,500                            1.44
                  日本    銀行業             4,738,174,136        5,083,799,000          －
       任天堂              株式                63,279.62        62,690.00        －
     6                その他製         74,500                           1.33
                  日本                 4,714,332,276        4,670,405,000          －
                        品
       リクルートホールディング
                     株式                5,037.39        4,939.00       －
       ス
     7                         892,400                           1.25
                     サービス
                  日本                 4,495,373,600        4,407,563,600          －
                        業
       信越化学工業              株式                18,237.15        18,450.00        －
     8                         236,100                           1.24
                  日本     化学            4,305,791,809        4,356,045,000          －
       日本電信電話              株式                2,801.46        2,755.00       －
     9                情報・通        1,496,300                            1.17
                  日本                 4,191,827,164        4,122,306,500          －
                       信業
       日本電産              株式                14,072.76        12,655.00        －
     10                         313,900                           1.13
                  日本   電気機器              4,417,440,919        3,972,404,500          －
       武田薬品工業              株式                3,725.16        3,635.00       －
     11                        1,084,500                            1.12
                  日本    医薬品             4,039,939,952        3,942,157,500          －
       東京エレクトロン              株式                42,473.31        48,320.00        －
     12                         76,400                           1.05
                  日本   電気機器              3,244,961,174        3,691,648,000          －
                                 54/330


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       ダイキン工業              株式
                                     23,209.01        21,930.00        －
     13                         166,000                           1.03
                  日本     機械            3,852,696,291        3,640,380,000          －
       ＫＤＤＩ              株式                3,372.04        3,306.00       －
     14                情報・通        1,025,900                            0.96
                  日本                 3,459,378,267        3,391,625,400          －
                       信業
       三井住友フィナンシャルグ
                     株式                3,672.68        3,802.00       －
     15  ループ                       889,900                           0.96
                  日本    銀行業             3,268,318,265        3,383,399,800          －
       日立製作所              株式                5,016.54        5,381.00       －
     16                         626,600                           0.96
                  日本   電気機器
                                   3,143,364,193        3,371,734,600          －
       村田製作所              株式                9,406.63        8,703.00       －
     17                         383,100                           0.95
                  日本   電気機器              3,603,680,913        3,334,119,300          －
       本田技研工業              株式                3,076.86        3,232.00       －
     18                輸送用機        1,026,300                            0.94
                  日本                 3,157,787,632        3,317,001,600          －
                        器
       ＨＯＹＡ              株式                13,095.18        12,435.00        －
     19                         256,600                           0.91
                  日本   精密機器              3,360,224,099        3,190,821,000          －
       第一三共              株式                3,212.95        2,787.00       －
     20                        1,119,300                            0.89
                  日本    医薬品             3,596,265,372        3,119,489,100          －
       伊藤忠商事              株式                3,194.31        3,408.00       －
     21                         898,200                           0.87
                  日本    卸売業             2,869,131,836        3,061,065,600          －
       ファナック              株式                28,096.97        25,175.00        －
     22                         114,500                           0.82
                  日本   電気機器              3,217,103,785        2,882,537,500          －
       みずほフィナンシャルグ
                     株式                1,550.22        1,535.00       －
     23  ループ                      1,747,100                            0.76
                  日本    銀行業             2,708,399,345        2,681,798,500          －
       ＳＭＣ              株式                64,923.94        63,450.00        －
     24                         38,100                           0.69
                  日本     機械            2,473,602,114        2,417,445,000          －
       三井物産              株式
                                     2,079.79        2,303.50       －
     25                        1,042,300                            0.68
                  日本    卸売業             2,167,770,149        2,400,938,050          －
       セブン＆アイ・ホールディ
                     株式                4,303.25        4,699.00       －
     26  ングス                       502,300                           0.67
                  日本    小売業             2,161,526,162        2,360,307,700          －
       三菱商事              株式                2,903.78        3,020.00       －
     27                         781,500                           0.67
                  日本    卸売業             2,269,306,364        2,360,130,000          －
       東京海上ホールディングス              株式                5,495.64        5,230.00       －
     28                         423,300                           0.63
                  日本    保険業             2,326,306,381        2,213,859,000          －
       三菱電機              株式                1,721.20        1,682.00       －
     29                        1,303,800                            0.62
                  日本   電気機器              2,244,101,467        2,192,991,600          －
       花王              株式                7,476.37        7,007.00       －
     30                         312,200                           0.62
                  日本     化学            2,334,123,486        2,187,585,400          －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年4月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                   96.55
      合計                                                   96.55
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                 55/330


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   2021年4月30日現在
                業種               国内／外国              投資比率（％）
      電気機器                                                   17.35
                                 国内
      情報・通信業                                                    9.22
      化学                                                    7.15
      輸送用機器                                                    6.86
      機械                                                    5.52
      サービス業                                                    5.33
      医薬品                                                    5.02
      銀行業                                                    4.86
      卸売業                                                    4.60
      小売業                                                    4.48
      陸運業                                                    3.25
      食料品                                                    3.17
      精密機器                                                    2.47
      その他製品                                                    2.36
      建設業                                                    2.30
      不動産業                                                    1.91
      保険業                                                    1.80
      電気・ガス業                                                    1.24
      その他金融業                                                    1.06
      ガラス・土石製品                                                    0.80
      鉄鋼                                                    0.80
      証券、商品先物取引業                                                    0.80
      非鉄金属                                                    0.74
      金属製品
                                                         0.62
      ゴム製品                                                    0.60
      繊維製品                                                    0.46
      空運業                                                    0.44
      石油・石炭製品                                                    0.41
      海運業                                                    0.27
      パルプ・紙                                                    0.24
      倉庫・運輸関連業                                                    0.17
      鉱業
                                                         0.17
      水産・農林業                                                    0.09
      合計                                                   96.55
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年4月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                   （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       US  T N/B  1.75   03/31/22
                     国債証                 101.84        101.55      1.75
     1                       761,420,700                             0.56
                     券
                アメリカ                    775,459,393        773,258,408       2022/3/31
       US  T N/B  2.0  11/30/22
                     国債証                 103.34        102.96      2
     2                       717,848,700                             0.53
                     券
                アメリカ                    741,851,765        739,103,746       2022/11/30
       US  T N/B  0.875   11/15/30
                     国債証                  95.89        93.37     0.875
     3                       697,152,000                             0.47
                     券
                アメリカ                    668,557,870        650,992,910       2030/11/15
                                 56/330


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       US  T N/B  2.75   11/15/23
                     国債証                 107.02        106.33      2.75
     4                       601,293,600                             0.46
                     券
                アメリカ                    643,525,076        639,414,669       2023/11/15
       US  T N/B  1.625   11/15/22
                     国債証                 102.61        102.30     1.625
     5                       612,186,600                             0.45
                     券
                アメリカ                    628,184,755        626,319,496       2022/11/15
       US  T N/B  2.125   12/31/22
                     国債証                 103.73        103.30     2.125
     6                       601,293,600                             0.45
                     券
                アメリカ                    623,748,157        621,140,984       2022/12/31
       US  T N/B  2.75   02/15/24
                     国債証                 107.55        106.83      2.75
     7                       579,507,600                             0.45
                     券
                アメリカ                    623,287,584        619,145,009       2024/2/15
       US  T N/B  0.625   08/15/30
                     国債証                  93.92        91.51     0.625
     8                       676,455,300                             0.45
                     券
                アメリカ                    635,392,345        619,035,865       2030/8/15
       US  T N/B  2.0  02/15/25
                     国債証                 106.45        105.44      2
     9                       577,329,000                             0.44
                     券
                アメリカ                    614,584,761        608,743,813       2025/2/15
       US  T N/B  2.25   11/15/25
                     国債証                 108.07        106.71      2.25
     10                       565,346,700                             0.44
                     券
                アメリカ                    611,016,112        603,330,930       2025/11/15
       US  T N/B  1.75   05/15/22
                     国債証                 102.04        101.75      1.75
     11                       588,222,000                             0.43
                     券
                アメリカ                    600,262,169        598,538,859       2022/5/15
       US  T N/B  2.0  08/15/25
                     国債証                 106.80        105.57      2
     12                       564,257,400                             0.43
                     券
                アメリカ                    602,653,349        595,688,297       2025/8/15
       US  T N/B  1.75   09/30/22
                     国債証                 102.64        102.32      1.75
     13                       571,882,500                             0.42
                     券
                アメリカ                    586,983,771        585,151,958       2022/9/30
       US  T N/B  0.125   11/30/22
                     国債証                 100.02        100.00     0.125
     14                       581,686,200                             0.42
                     券
                アメリカ                    581,845,249        581,686,200       2022/11/30
       US  T N/B  1.75   01/31/23
                     国債証                 103.17        102.80      1.75
     15                       542,471,400                             0.40
                     券
                アメリカ                    559,720,292        557,707,213       2023/1/31
       US  T N/B  2.0  05/31/24
                     国債証                 105.67        105.02      2
     16                       519,596,100                             0.39
                     券
                アメリカ                    549,066,940        545,697,682       2024/5/31
       US  T N/B  2.25   11/15/24
                     国債証                 107.10        106.17      2.25
     17                       510,881,700                             0.39
                     券
                アメリカ                    547,162,279        542,412,679       2024/11/15
       US  T N/B  2.875   05/15/28
                     国債証                 113.13        110.54     2.875
     18                       482,559,900                             0.39
                     券
                アメリカ                    545,933,583        533,436,034       2028/5/15
       FRANCE    OAT  4.5  04/25/41
                     国債証                 179.14        173.83      4.5
     19                       304,896,900                             0.38
                     券
                フランス                    546,193,312        530,020,575       2041/4/25
       US  T N/B  0.25   03/15/24
                     国債証                  99.75        99.80     0.25
     20                       523,953,300                             0.38
                     券
                アメリカ                    522,648,656        522,950,416       2024/3/15
       US  T N/B  2.75   02/15/28
                     国債証                 112.14        109.64      2.75
     21                       476,024,100                             0.38
                     券
                アメリカ                    533,853,586        521,915,798       2028/2/15
       US  T N/B  2.125   06/30/22
                     国債証                 102.74        102.37     2.125
     22                       493,452,900                             0.36
                     券
                アメリカ                    507,022,854        505,153,126       2022/6/30
       US  T N/B  2.5  08/15/23
                     国債証                 105.81        105.21      2.5
     23                       471,666,900                             0.36
                     券
                アメリカ                    499,082,538        496,282,015       2023/8/15
       US  T N/B  2.5  05/15/24
                     国債証                 107.26        106.52      2.5
     24                       461,863,200                             0.36
                     券
                アメリカ                    495,420,448        492,010,594       2024/5/15
       US  T N/B  2.0  02/15/23
                     国債証                 103.72        103.30      2
     25                       476,024,100                             0.36
                     券
                アメリカ                    493,763,432        491,755,206       2023/2/15
       US  T N/B  2.625   02/15/29
                     国債証                 111.60        108.88     2.625
     26                       447,702,300                             0.35
                     券
                アメリカ                    499,642,757        487,470,852       2029/2/15
       FRANCE    OAT  5.5  04/25/29
                     国債証                 147.62        145.28      5.5
     27                       335,254,600                             0.35
                     券
                フランス                    494,934,354        487,061,905       2029/4/25
       US  T N/B  0.25   05/31/25
                     国債証                  99.14        98.44     0.25
     28                       486,917,100                             0.35
                     券
                アメリカ                    482,732,655        479,347,057       2025/5/31
                                 57/330


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       FRANCE    OAT  2.5  05/25/30
                     国債証                 124.54        122.77      2.5
     29                       388,050,600                             0.34
                     券
                フランス                    483,311,589        476,423,691       2030/5/25
       US  T N/B  2.25   08/15/49
                     国債証                 100.82        98.81     2.25
     30                       479,292,000                             0.34
                     券
                アメリカ                    483,243,161        473,619,127       2049/8/15
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年4月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      国債証券
                                                         97.62
      合計                                                   97.62
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年4月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       APPLE   INC
                      株式               14,664.94        14,539.97        －
                       コン
     1                        1,482,992                            4.18
                      ピュー
                アメリカ                  21,747,995,681        21,562,668,681          －
                     タ・周辺
                       機器
       MICROSOFT     CORP
                      株式               26,666.77        27,505.91        －
     2                         626,536                           3.34
                      ソフト
                アメリカ                  16,707,691,649        17,233,445,521          －
                      ウェア
       AMAZON.COM      INC
                      株式               356,287.91        378,129.79        －
                     インター
     3                         37,204                           2.73
                     ネット販
                アメリカ                  13,255,335,567        14,067,941,015          －
                     売・通信
                       販売
       FACEBOOK     INC
                      株式               29,563.74        35,893.52        －
                     インタラ
                      クティ
     4                         209,759                           1.46
                      ブ・メ
                アメリカ                   6,201,261,372        7,528,989,763          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       ALPHABET     INC-CL    A
                      株式
                                    228,333.10        260,643.34        －
                     インタラ
                      クティ
     5                         26,351                           1.33
                      ブ・メ
                アメリカ                   6,016,805,663        6,868,212,831          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
                                 58/330



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ALPHABET     INC-CL     C 
                      株式               229,437.97        264,687.91        －
                     インタラ
                      クティ
     6                         25,783                           1.32
                      ブ・メ
                アメリカ                   5,915,599,373        6,824,448,582          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       TESLA   INC
                      株式               87,700.83        73,745.60        －
     7                         66,165                           0.95
                アメリカ      自動車             5,802,725,737        4,879,378,285          －
       JPMORGAN     CHASE   & CO
                      株式               15,492.65        16,904.84        －
     8                         265,580                           0.87
                アメリカ       銀行            4,114,538,317        4,489,589,186          －
       JOHNSON    & JOHNSON
                      株式               18,093.36        17,886.30        －
     9                         229,593                           0.80
                アメリカ      医薬品             4,154,110,794        4,106,570,653          －
       VISA   INC
                      株式               22,967.90        25,801.15        －
     10                         147,591                           0.74
                     情報技術
                アメリカ                   3,389,856,440        3,808,018,976          －
                     サービス
       UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                      株式               36,017.51        43,740.84        －
                     ヘルスケ
                     ア・プロ
                       バイ
     11                         82,659                           0.70
                アメリカ     ダー／ヘ              2,977,171,869        3,615,574,217          －
                      ルスケ
                     ア・サー
                       ビス
       BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL
                      株式               26,563.01        30,238.96        －
       B
     12                         119,534                           0.70
                     各種金融
                アメリカ                   3,175,183,685        3,614,584,800          －
                     サービス
       NVIDIA    CORP
                      株式               64,748.24        66,773.00        －
                     半導体・
     13                         54,034                           0.70
                アメリカ     半導体製              3,498,606,599        3,608,012,319          －
                      造装置
       HOME   DEPOT   INC
                      株式               30,316.25        35,439.28        －
     14                         93,882                           0.64
                     専門小売
                アメリカ                   2,846,150,895        3,327,111,067          －
                        り
       MASTERCARD      INC
                      株式               37,451.86        42,368.32        －
     15                         77,603                           0.64
                     情報技術
                アメリカ                   2,906,377,324        3,287,909,008          －
                     サービス
       NESTLE    SA-REGISTERED
                      株式               12,082.71        13,083.91        －
     16                         251,234                           0.64
                 スイス      食品            3,035,588,364        3,287,124,954          －
       THE  WALT   DISNEY    CO
                      株式               20,488.77        20,187.99        －
     17                         158,055                           0.62
                アメリカ       娯楽            3,238,352,995        3,190,813,850          －
       PROCTER    & GAMBLE    CO
                      株式
                                     13,926.52        14,434.31        －
     18                         216,037                           0.60
                アメリカ     家庭用品              3,008,644,232        3,118,345,958          －
       BANK   OF  AMERICA    CORP
                      株式                3,674.19        4,478.11       －
     19                         678,468                           0.59
                アメリカ       銀行
                                   2,492,824,848        3,038,255,895          －
       PAYPAL    HOLDINGS     INC
                      株式               32,152.50        29,176.90        －
     20                         97,262                           0.55
                     情報技術
                アメリカ                   3,127,217,279        2,837,803,696          －
                     サービス
                                 59/330


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ASML   HOLDING    NV
                      株式               65,094.95        71,644.17        －
                     半導体・
     21                         37,175                           0.52
                オランダ     半導体製
                                   2,419,904,852        2,663,372,094          －
                      造装置
       COMCAST    CORP-CL    A
                      株式                5,818.24        6,143.65       －
     22                         398,143                           0.47
                アメリカ     メディア              2,316,495,126        2,446,052,038          －
       EXXON   MOBIL   CORP
                      株式                5,579.81        6,420.33       －
                     石油・ガ
     23                         369,665                           0.46
                アメリカ     ス・消耗              2,062,663,681        2,373,372,842          －
                       燃料
       ADOBE   INC
                      株式               54,050.13        56,217.68        －
     24                         41,923                           0.46
                      ソフト
                アメリカ                   2,265,943,787        2,356,813,953          －
                      ウェア
       INTEL   CORP
                      株式                6,748.01        6,348.44       －
                     半導体・
     25                         357,563                           0.44
                アメリカ     半導体製              2,412,838,736        2,269,967,394          －
                      造装置
       VERIZON    COMM   INC
                      株式                5,919.82        6,243.86       －
                     各種電気
     26                         360,099                           0.44
                アメリカ     通信サー              2,131,723,616        2,248,410,478          －
                       ビス
       ROCHE   HOLDING    AG-
                      株式               37,466.37        35,940.02        －
     27                         60,929                           0.42
       GENUSSCHEIN
                 スイス     医薬品             2,282,788,943        2,189,789,539          －
       NETFLIX    INC
                      株式               60,410.52        55,445.36        －
     28                         38,560                           0.41
                アメリカ       娯楽            2,329,429,851        2,137,973,467          －
       AT&T   INC
                      株式                3,145.36        3,413.86       －
                     各種電気
     29                         621,475                           0.41
                アメリカ     通信サー              1,954,768,186        2,121,632,496          －
                       ビス
       COCA-COLA     CO/THE
                      株式                5,526.95        5,910.54       －
     30                         355,908                           0.41
                アメリカ       飲料            1,967,086,249        2,103,609,110          －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年4月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                   94.87
      投資信託受益証券                                                    0.18
      投資証券                                                    1.99
      合計                                                   97.03
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2021年4月30日現在
                業種               国内／外国              投資比率（％）
      ソフトウェア                                                    6.90
                                 外国
      銀行                                                    6.09
      インタラクティブ・メディアおよびサービス                                                    4.60
      情報技術サービス                                                    4.59
      コンピュータ・周辺機器                                                    4.50
                                 60/330


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      半導体・半導体製造装置
                                                         4.37
      医薬品                                                    4.36
      インターネット販売・通信販売                                                    3.27
      保険                                                    3.13
      資本市場                                                    3.09
      石油・ガス・消耗燃料                                                    3.02
      ヘルスケア機器・用品                                                    3.00
      化学                                                    2.15
      ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
                                                         1.93
      ホテル・レストラン・レジャー                                                    1.87
      電力                                                    1.77
      機械                                                    1.76
      専門小売り                                                    1.70
      バイオテクノロジー                                                    1.65
      自動車                                                    1.64
      飲料                                                    1.59
      金属・鉱業
                                                         1.59
      食品                                                    1.58
      娯楽                                                    1.47
      航空宇宙・防衛                                                    1.45
      各種電気通信サービス                                                    1.45
      繊維・アパレル・贅沢品                                                    1.44
      食品・生活必需品小売り                                                    1.26
      コングロマリット                                                    1.18
      メディア                                                    1.12
      家庭用品                                                    1.10
      陸運・鉄道                                                    1.05
      ライフサイエンス・ツール／サービス                                                    0.97
      各種金融サービス                                                    0.96
      電気設備                                                    0.88
      総合公益事業                                                    0.83
      専門サービス                                                    0.77
      航空貨物・物流サービス                                                    0.68
      通信機器                                                    0.65
      タバコ                                                    0.65
      パーソナル用品                                                    0.63
      建設関連製品                                                    0.59
      電子装置・機器・部品                                                    0.55
      複合小売り                                                    0.50
      消費者金融                                                    0.46
      不動産管理・開発                                                    0.43
      商業サービス・用品                                                    0.41
      家庭用耐久財                                                    0.40
      商社・流通業                                                    0.30
      容器・包装                                                    0.30
      自動車部品                                                    0.28
      無線通信サービス                                                    0.28
      建設資材                                                    0.27
      建設・土木                                                    0.23
      ヘルスケア・テクノロジー                                                    0.15
                                 61/330


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ガス
                                                         0.15
      運送インフラ                                                    0.14
      エネルギー設備・サービス                                                    0.14
      紙製品・林産品                                                    0.12
      水道                                                    0.11
      独立系発電事業者・エネルギー販売業者                                                    0.10
      販売                                                    0.09
      海運業                                                    0.07
      レジャー用品
                                                         0.07
      旅客航空輸送業                                                    0.06
      合計                                                   94.87
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    エマージング債券パッシブ・マザーファンド

                                                   2021年4月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                   （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       RUSSIAN    FEDERATION      5.25
                     国債証                 124.13        123.19      5.25
     1                      3,158,970,000                              2.52
       06/23/47
                     券
                 ロシア                  3,921,542,199        3,891,787,860        2047/6/23
       RUSSIAN    FEDERATION      5.1
                     国債証                 117.98        117.75      5.1
     2                      2,614,320,000                              1.99
       03/28/35
                     券
                 ロシア                  3,084,493,251        3,078,374,871        2035/3/28
       UNITED    MEXICAN    STATES
                     国債証                 123.06        121.74      6.05
     3  6.05   01/11/40                 1,840,917,000                              1.45
                     券
                メキシコ                   2,265,607,347        2,241,252,015        2040/1/11
       RUSSIAN    FEDERATION      5.625
                     国債証                 126.90        126.13     5.625
     4                      1,742,880,000                              1.42
       04/04/42
                     券
                 ロシア                  2,211,819,292        2,198,350,316        2042/4/4
       COLOMBIA     5.0  06/15/45
                     国債証                 110.09        105.82      5
     5                      2,069,670,000                              1.42
                     券
               コロンビア                    2,278,575,954        2,190,207,580        2045/6/15
       RUSSIAN    FEDERATION      4.875
                     国債証                 109.14        109.07     4.875
     6                      2,004,312,000                              1.42
       09/16/23
                     券
                 ロシア                  2,187,586,289        2,186,193,292        2023/9/16
       UNITED    MEXICAN    STATES    4.5
                     国債証                 112.63        112.21      4.5
     7                      1,851,810,000                              1.35
       04/22/29
                     券
                メキシコ                   2,085,851,006        2,078,017,850        2029/4/22
       HUNGARY    5.375   03/25/24
                     国債証                 113.63        113.56     5.375
     8                      1,784,273,400                              1.31
                     券
               ハンガリー                    2,027,594,763        2,026,340,419        2024/3/25
       RUSSIAN    FEDERATION      4.75
                     国債証                 112.46        112.87      4.75
     9                      1,786,452,000                              1.31
       05/27/26
                     券
                 ロシア                  2,009,133,241        2,016,479,132        2026/5/27
       RUSSIAN    FEDERATION      4.375
                     国債証                 111.23        112.12     4.375
     10                      1,786,452,000                              1.30
       03/21/29
                     券
                 ロシア                  1,987,159,882        2,003,059,305        2029/3/21
       SOUTH   AFRICA    5.875
                     国債証                 111.86        111.61     5.875
     11                      1,764,666,000                              1.28
       09/16/25
                     券
               南アフリカ                    1,974,025,974        1,969,637,249        2025/9/16
       PANAMA    6.7  01/26/36
                     国債証                 135.40        132.92      6.7
     12                      1,405,197,000                              1.21
                     券
                 パナマ                  1,902,777,257        1,867,928,372        2036/1/26
                                 62/330


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       PERU   5.625   11/18/50
                     国債証                 135.75        131.40     5.625
     13                      1,416,090,000                              1.20
                     券
                 ペルー                  1,922,448,381        1,860,777,662        2050/11/18
       PERU   2.783   01/23/31
                     国債証                 100.82         99.73     2.783
     14                      1,851,810,000                              1.20
                     券
                 ペルー                  1,867,105,950        1,846,828,631        2031/1/23
       UNITED    MEXICAN    STATES
                     国債証                 117.75        116.12      5.55
     15  5.55   01/21/45                 1,568,592,000                              1.18
                     券
                メキシコ                   1,847,126,881        1,821,605,889        2045/1/21
       HUNGARY    7.625   03/29/41
                     国債証                 163.46        161.53     7.625
     16                      1,089,300,000                              1.14
                     券
               ハンガリー                    1,780,581,762        1,759,611,648        2041/3/29
       RUSSIAN    FEDERATION      4.25
                     国債証                 110.74        110.86      4.25
     17                      1,568,592,000                              1.13
       06/23/27
                     券
                 ロシア                  1,737,176,250        1,738,985,011        2027/6/23
       BRAZIL    3.875   06/12/30
                     国債証                  99.09        99.33     3.875
     18                      1,742,880,000                              1.12
                     券
                ブラジル                   1,727,141,793        1,731,324,705        2030/6/12
       UNITED    MEXICAN    STATES
                     国債証                 113.20        112.20      4.75
     19  4.75   04/27/32                 1,525,020,000                              1.11
                     券
                メキシコ                   1,726,322,640        1,711,072,440        2032/4/27
       COLOMBIA     3.125   04/15/31
                     国債証                 100.25         97.84     3.125
     20                      1,742,880,000                              1.10
                     券
               コロンビア                    1,747,324,344        1,705,233,792        2031/4/15
       INDONESIA     7.75   01/17/38
                     国債証                 149.69        148.52      7.75
     21                      1,143,765,000                              1.10
                     券
              インドネシア                     1,712,173,085        1,698,799,841        2038/1/17
       BRAZIL    5.0  01/27/45
                     国債証                  98.04        98.30      5
     22                      1,721,094,000                              1.10
                     券
                ブラジル                   1,687,492,798        1,691,981,694        2045/1/27
       COLOMBIA     6.125   01/18/41
                     国債証                 122.02        119.33     6.125
     23                      1,416,090,000                              1.09
                     券
               コロンビア                    1,727,997,983        1,689,820,197        2041/1/18
       CROATIA    6.0  01/26/24
                     国債証                 114.38        114.34      6
     24                      1,459,662,000                              1.08
                     券
               クロアチア                    1,669,670,870        1,669,116,198        2024/1/26
       BRAZIL    4.625   01/13/28
                     国債証                 107.24        107.39     4.625
     25                      1,503,234,000                              1.05
                     券
                ブラジル                   1,612,135,787        1,614,405,670        2028/1/13
       UNITED    MEXICAN    STATES
                     国債証                 112.08        112.29      4.15
     26  4.15   03/28/27                 1,350,732,000                              0.98
                     券
                メキシコ                   1,514,015,237        1,516,811,253        2027/3/28
       BRAZIL    8.25   01/20/34
                     国債証                 135.97        135.40      8.25
     27                      1,111,086,000                              0.97
                     券
                ブラジル                   1,510,808,992        1,504,410,444        2034/1/20
       INDONESIA     6.75   01/15/44
                     国債証                 145.21        143.90      6.75
     28                      1,034,835,000                              0.96
                     券
              インドネシア                     1,502,762,822        1,489,189,655        2044/1/15
       CROATIA    5.5  04/04/23
                     国債証                 109.54        109.48      5.5
     29                      1,350,732,000                              0.96
                     券
               クロアチア                    1,479,687,734        1,478,882,698        2023/4/4
       UNITED    MEXICAN    STATES    4.0
                     国債証                 108.68        108.57      4
     30                      1,361,625,000                              0.96
       10/02/23
                     券
                メキシコ                   1,479,820,858        1,478,404,768        2023/10/2
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年4月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      国債証券                                                   98.23
      合計                                                   98.23
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                 63/330


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    該当事項はありません。
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                   2021年4月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       TAIWAN    SEMICONDUCTOR
                      株式                2,387.23        2,348.09       －
                     半導体・
     1                        1,499,083                            5.92
                  台湾   半導体製              3,578,663,405        3,519,996,792          －
                      造装置
       TENCENT    HOLDINGS     LTD
                      株式                8,866.96        8,859.94       －
                     インタラ
                      クティ
     2                         350,300                           5.22
                      ブ・メ
              ケイマン諸島                     3,106,096,088        3,103,638,733          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       ALIBABA    GROUP   HOLDING
                      株式               26,000.50        25,509.22        －
       LTD-ADR
                     インター
     3                         115,410                           4.96
                     ネット販
              ケイマン諸島                     3,000,717,901        2,944,019,934          －
                     売・通信
                       販売
       SAMSUNG    ELECTRONICS      CO
                      株式                8,272.54        8,055.62       －
       LTD
                       コン
     4                         291,300                           3.95
                      ピュー
                  韓国                 2,409,790,902        2,346,602,106          －
                     タ・周辺
                       機器
       MEITUAN              株式                4,071.50        4,338.07       －
                     インター
     5                ネット販         220,000                           1.61
              ケイマン諸島                      895,731,320        954,376,720         －
                     売・通信
                       販売
       NASPERS    LTD
                      株式               27,051.00        25,346.78        －
                     インター
     6                         26,560                           1.13
                     ネット販
               南アフリカ                     718,474,560        673,210,662         －
                     売・通信
                       販売
       RELIANCE     INDUSTRIES      LTD
                      株式                2,859.50        2,995.59       －
                     石油・ガ
     7                         174,243                           0.88
                 インド    ス・消耗               498,249,252        521,961,285         －
                       燃料
       CHINA   CONSTRUCTION       BANK
                      株式                  91.75        89.37     －
     8                        5,810,530                            0.87
                  中国     銀行
                                    533,152,152        519,293,457         －
       VALE   SA
                      株式                2,217.65        2,284.58       －
     9                         225,221                           0.87
                     金属・鉱
                ブラジル                    499,461,446        514,536,752         －
                        業
                                 64/330



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       JD.COM    INC  ADR
                      株式                8,391.96        8,478.02       －
                     インター
     10                          52,821                           0.75
                     ネット販
              ケイマン諸島                      443,272,099        447,817,594         －
                     売・通信
                       販売
       PING   AN  INSURANCE     GROUP
                      株式                1,264.10        1,210.08       －
     11                         363,500                           0.74
       CO-H
                  中国     保険             459,501,440        439,866,806         －
       SK  HYNIX   INC
                      株式               13,557.49        12,818.00        －
                     半導体・
     12                          33,367                           0.72
                  韓国   半導体製               452,373,102        427,698,206         －
                      造装置
       MEDIATEK     INC
                      株式                3,815.66        4,637.49       －
                     半導体・
     13                          91,507                           0.71
                  台湾   半導体製               349,159,828        424,363,483         －
                      造装置
       INFOSYS    LTD
                      株式                2,003.55        2,007.39       －
     14                         207,900                           0.70
                     情報技術
                 インド                   416,538,045        417,338,044         －
                     サービス
       HOUSING    DEVELOPMENT
                      株式
                                      3,809.59        3,757.49       －
       FINANCE    CORP
     15                         104,663                           0.66
                     貯蓄・抵
                 インド    当・不動               398,723,536        393,271,013         －
                      産金融
       BAIDU   INC  -SPON   ADR
                      株式               23,263.09        23,124.74        －
                     インタラ
                      クティ
     16                          16,507                           0.64
                      ブ・メ
              ケイマン諸島                      384,003,839        381,720,243         －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       PINDUODUO     INC  ADR
                      株式               14,521.45        14,976.78        －
                     インター
     17                          24,048                           0.61
                     ネット販
              ケイマン諸島                      349,212,029        360,161,742         －
                     売・通信
                       販売
       SAMSUNG    ELECTRONICS-PFD
                      株式                7,414.71        7,247.09       －
                       コン
     18                          49,402                           0.60
                      ピュー
                  韓国                  366,301,997        358,021,234         －
                     タ・周辺
                       機器
       HON  HAI  PRECISION
                      株式                 483.31        453.96      －
       INDUSTRY
     19                         762,225                           0.58
                      電子装
                  台湾    置・機              368,396,490        346,024,234         －
                     器・部品
       NIO  INC  ADR
                      株式                3,931.28        4,247.18       －
     20                          78,509                           0.56
              ケイマン諸島        自動車
                                    308,641,152        333,441,909         －
       NETEASE    INC-ADR
                      株式               11,633.72        12,537.84        －
     21                          25,446                           0.54
              ケイマン諸島         娯楽             296,031,740        319,037,952         －
                                 65/330


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC
                      株式                1,473.15        1,568.55       －
                     ライフサ
                      イエン
     22                         201,500                           0.53
              ケイマン諸島       ス・ツー               296,839,725        316,063,631         －
                     ル／サー
                       ビス
       XIAOMI    CORP
                      株式                 365.48        352.85      －
                       コン
     23                         877,800                           0.52
                      ピュー
              ケイマン諸島                      320,819,660        309,735,680         －
                     タ・周辺
                       機器
       SBERBANK     ADR
                      株式                1,656.28        1,734.16       －
     24                         168,888                           0.49
                 ロシア      銀行             279,725,926        292,879,759         －
       ICICI   BANK   LTD
                      株式                 839.08        919.74      －
     25                         314,249                           0.49
                 インド      銀行             263,681,936        289,029,260         －
       IND  & COMM   BK  OF  CHINA   -
                      株式                  76.32        73.65     －
     26                        3,694,235                            0.46
       H
                  中国     銀行             281,955,836        272,108,114         －
       NAVER   CORP
                      株式               38,601.89        36,136.89        －
                     インタラ
                      クティ
     27                          7,517                          0.46
                      ブ・メ
                  韓国                  290,170,482        271,641,077         －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       TATA   CONSULTANCY      SERVICES
                      株式                4,728.82        4,610.56       －
       LTD
     28                          57,248                           0.44
                     情報技術
                 インド                   270,715,601        263,945,911         －
                     サービス
       LG  CHEM   LTD
                      株式               88,444.19        93,768.59        －
     29                          2,806                          0.44
                  韓国     化学             248,174,425        263,114,691         －
       GAZPROM    PAO  ADR
                      株式                 671.00        669.70      －
                     石油・ガ
     30                         368,681                           0.42
                 ロシア    ス・消耗               247,388,195        246,906,269         －
                       燃料
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年4月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                   92.61
      新株予約権証券                                                    0.00
      投資信託受益証券                                                    0.66
      投資証券                                                    0.09
      合計                                                   93.37
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2021年4月30日現在
                業種               国内／外国              投資比率（％）
      銀行                                                   11.49
                                 外国
                                 66/330


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      インターネット販売・通信販売
                                                         9.63
      半導体・半導体製造装置                                                    8.79
      インタラクティブ・メディアおよびサービス                                                    7.25
      コンピュータ・周辺機器                                                    5.88
      石油・ガス・消耗燃料                                                    4.30
      金属・鉱業                                                    4.19
      電子装置・機器・部品                                                    2.61
      化学                                                    2.61
      保険
                                                         2.59
      自動車                                                    2.46
      情報技術サービス                                                    1.82
      不動産管理・開発                                                    1.81
      食品                                                    1.61
      無線通信サービス                                                    1.36
      医薬品                                                    1.33
      娯楽                                                    1.17
      食品・生活必需品小売り
                                                         1.08
      飲料                                                    1.03
      資本市場                                                    0.98
      繊維・アパレル・贅沢品                                                    0.95
      各種電気通信サービス                                                    0.95
      ライフサイエンス・ツール／サービス                                                    0.93
      コングロマリット                                                    0.91
      バイオテクノロジー                                                    0.89
      建設資材                                                    0.85
      ホテル・レストラン・レジャー                                                    0.73
      貯蓄・抵当・不動産金融                                                    0.66
      電力                                                    0.62
      各種消費者サービス                                                    0.60
      ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス                                                    0.57
      パーソナル用品                                                    0.56
      各種金融サービス                                                    0.54
      運送インフラ                                                    0.54
      専門小売り                                                    0.53
      独立系発電事業者・エネルギー販売業者                                                    0.53
      ガス                                                    0.50
      自動車部品                                                    0.50
      機械                                                    0.47
      家庭用耐久財                                                    0.44
      建設・土木                                                    0.43
      電気設備                                                    0.43
      ソフトウェア                                                    0.41
      消費者金融                                                    0.40
      家庭用品                                                    0.39
      ヘルスケア機器・用品                                                    0.38
      複合小売り                                                    0.38
      商業サービス・用品                                                    0.30
      タバコ                                                    0.26
      航空貨物・物流サービス                                                    0.25
      陸運・鉄道                                                    0.23
                                 67/330


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      ヘルスケア・テクノロジー
                                                         0.21
      紙製品・林産品                                                    0.20
      海運業                                                    0.19
      通信機器                                                    0.19
      メディア                                                    0.16
      旅客航空輸送業                                                    0.13
      水道                                                    0.10
      航空宇宙・防衛                                                    0.08
      レジャー用品
                                                         0.06
      エネルギー設備・サービス                                                    0.06
      建設関連製品                                                    0.04
      専門サービス                                                    0.02
      商社・流通業                                                    0.02
      総合公益事業                                                    0.02
      容器・包装                                                    0.01
      販売                                                    0.00
      合計
                                                         92.61
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
      ②【投資不動産物件】

    ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）
    該当事項はありません。
    ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）

    該当事項はありません。
    （参考）

    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    該当事項はありません。
    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

    該当事項はありません。
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    エマージング債券パッシブ・マザーファンド

    該当事項はありません。
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド

    該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

    ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）
    該当事項はありません。
    ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）

    該当事項はありません。
                                 68/330


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （参考）

    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    該当事項はありません。
    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

                                                   2021年4月30日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
     株価指数先物              ＴＯＰＩＸ　　　　
            大阪取引所                  買建       641   12,547,666,530        12,188,615,000         3.46
     取引              先物　０３０６月
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年4月30日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
                   S&P500    EMINI   FUT
            シカゴ商品
     株価指数先物
                              買建       502   11,221,076,735        11,492,696,686         2.23
            取引所
     取引              Jun21
                   DJ  EURO   STOXX   50
            ＥＵＲＥＸ
                              買建       472   2,447,019,365        2,464,559,516         0.48
            取引所
                   Jun21
                   FTSE   100  INDEX
            ＩＣＥ－Ｅ
                              買建       69    720,779,383        726,736,583        0.14
            Ｕ      FUTURE    Jun21
            モントリ
                   S&P/TSE    60  IX  FUT
            オール取引                  買建       27    544,830,880        547,953,120        0.11
                   Jun21
            所
                   SPI  200  FUTURES
            シドニー先
                              買建       24    353,492,250        359,051,850        0.07
            物取引所
                   Jun21
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    エマージング債券パッシブ・マザーファンド

    該当事項はありません。
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                   2021年4月30日現在
                                         簿価金額        評価金額      投資比率
                              買建／
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
                   MINI   MSCI   EMG  MKT
     株価指数先物       ＩＣＥ－Ｕ
                              買建       534   3,909,698,675        3,955,175,316         6.66
     取引       Ｓ
                   Jun21
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
                                 69/330



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    （３）【運用実績】
      ①【純資産の推移】
    ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）
    直近日（2021年4月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第1計算期間末
                            301            301       0.9926         0.9926
         (2015年10月13日)
           第2計算期間末
                            240            240       0.9460         0.9460
          (2016年4月11日)
           第3計算期間末
                            233            233       0.9477         0.9477
         (2016年10月11日)
           第4計算期間末
                            165            165       1.0000         1.0000
          (2017年4月11日)
           第5計算期間末
                            141            141       1.0538         1.0538
         (2017年10月11日)
           第6計算期間末
                            133            133       1.0645         1.0645
          (2018年4月11日)
           第7計算期間末
                            154            154       1.0294         1.0294
         (2018年10月11日)
           第8計算期間末
                            157            157       1.0513         1.0513
          (2019年4月11日)
           第9計算期間末
                            145            145       1.0129         1.0129
         (2019年10月11日)
          第10計算期間末
                            112            112       1.0386         1.0386
          (2020年4月13日)
          第11計算期間末
                            109            109       1.0934         1.0934
         (2020年10月12日)
          第12計算期間末
                            107            107       1.1720         1.1720
          (2021年4月12日)
           2020年4月末日                 113        －            1.0432        －
              5月末日              114        －            1.0546        －
              6月末日              114        －            1.0661        －
              7月末日              109        －            1.0708        －
              8月末日              110        －            1.0917        －
              9月末日              108        －            1.0794        －
             10月末日               107        －            1.0795        －
             11月末日               108        －            1.1109        －
             12月末日               109        －            1.1277        －
           2021年1月末日                 110        －            1.1472        －
              2月末日              107        －            1.1516        －
              3月末日
                            107        －            1.1690        －
              4月末日              107        －            1.1684        －
    ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）

    直近日（2021年4月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                                 70/330


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第1計算期間末
                            519            519       0.9901         0.9901
         (2015年10月13日)
           第2計算期間末
                            418            418       0.9230         0.9230
          (2016年4月11日)
           第3計算期間末
                            404            404       0.9286         0.9286
         (2016年10月11日)
           第4計算期間末
                            368            368       0.9691         0.9691
          (2017年4月11日)
           第5計算期間末
                            312            312       1.0451         1.0451
         (2017年10月11日)
           第6計算期間末
                            297            297       1.0571         1.0571
          (2018年4月11日)
           第7計算期間末
                            290            290       1.0089         1.0089
         (2018年10月11日)
           第8計算期間末
                            310            310       1.0353         1.0353
          (2019年4月11日)
           第9計算期間末
                            281            281       0.9819         0.9819
         (2019年10月11日)
          第10計算期間末
                            205            205       1.0067         1.0067
          (2020年4月13日)
          第11計算期間末
                            201            201       1.0975         1.0975
         (2020年10月12日)
          第12計算期間末
                            192            192       1.2155         1.2155
          (2021年4月12日)
           2020年4月末日                 204        －            1.0136        －
              5月末日              201        －            1.0338        －
              6月末日              198        －            1.0491        －
              7月末日              198        －            1.0586        －
              8月末日              203        －            1.0908        －
              9月末日              197        －            1.0772        －
             10月末日               196        －            1.0786        －
             11月末日               197        －            1.1259        －
             12月末日               201        －            1.1479        －
           2021年1月末日                 199        －            1.1709        －
              2月末日              191        －            1.1785        －
              3月末日              193        －            1.2119        －
              4月末日              196        －            1.2094        －
      ②【分配の推移】

    ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）
                                        １口当たりの分配金（円）
                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間
                                                        0.0000
                第3計算期間                                         0.0000
                第4計算期間                                         0.0000
                第5計算期間                                         0.0000
                                 71/330


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                第6計算期間
                                                        0.0000
                第7計算期間                                         0.0000
                第8計算期間                                         0.0000
                第9計算期間                                         0.0000
               第10計算期間                                         0.0000
               第11計算期間                                         0.0000
               第12計算期間                                         0.0000
    ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）

                                        １口当たりの分配金（円）
                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
                第3計算期間                                         0.0000
                第4計算期間                                         0.0000
                第5計算期間                                         0.0000
                第6計算期間                                         0.0000
                第7計算期間                                         0.0000
                第8計算期間                                         0.0000
                第9計算期間                                         0.0000
               第10計算期間                                         0.0000
               第11計算期間                                         0.0000
               第12計算期間                                         0.0000
      ③【収益率の推移】

    ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）
                                           収益率（％）
                第1計算期間                                         △0.7
                第2計算期間                                         △4.7
                第3計算期間                                          0.2
                第4計算期間                                          5.5
                第5計算期間                                          5.4
                第6計算期間                                          1.0
                第7計算期間                                         △3.3
                第8計算期間                                          2.1
                第9計算期間                                         △3.7
               第10計算期間                                          2.5
               第11計算期間                                          5.3
               第12計算期間                                          7.2
    （注）収益率は期間騰落率です。
    ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）

                                           収益率（％）
                第1計算期間                                         △1.0
                第2計算期間                                         △6.8
                第3計算期間                                          0.6
                第4計算期間
                                                          4.4
                第5計算期間                                          7.8
                第6計算期間                                          1.1
                第7計算期間                                         △4.6
                第8計算期間                                          2.6
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                第9計算期間
                                                         △5.2
               第10計算期間                                          2.5
               第11計算期間                                          9.0
               第12計算期間                                          10.8
    （注）収益率は期間騰落率です。
    （４）【設定及び解約の実績】

    ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）
                           設定口数                    解約口数
         第1計算期間                        312,448,290                     8,299,019
         第2計算期間                         41,355,881                    91,105,022
         第3計算期間                         7,228,942                    14,873,920
         第4計算期間                         6,056,134                    87,803,625
         第5計算期間                         10,207,312                    41,322,402
         第6計算期間                         12,455,819                    20,836,255
         第7計算期間                         33,165,458                     8,351,305
         第8計算期間                         16,604,344                    16,654,728
         第9計算期間                         1,311,733                    7,974,207
         第10計算期間                         1,606,500                    36,538,844
         第11計算期間                         1,490,630                    10,290,763
         第12計算期間                         1,235,368                    9,345,780
    （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
    （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
    ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）

                           設定口数                    解約口数
         第1計算期間                        538,147,596                     13,046,804
         第2計算期間                         67,620,276                    138,974,156
         第3計算期間                         13,958,010                    31,768,621
         第4計算期間                         14,712,909                    70,413,301
         第5計算期間                         38,653,832                    119,655,755
         第6計算期間                         34,785,616                    52,794,441
         第7計算期間                         43,415,961                    36,374,469
         第8計算期間                         26,771,880                    14,887,931
         第9計算期間                         6,903,112                    20,146,926
         第10計算期間                         3,492,125                    85,806,510
         第11計算期間                         2,999,387                    24,224,515
         第12計算期間                         5,001,682                    29,781,945
    （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
    （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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    ＜＜参考情報＞＞
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    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】
       お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
       ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収益分
       配金を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動けいぞく投
       資コース」を取得申込者が選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資
       約款」にしたがい分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約
       または規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することが
       あり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
       また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
       （積立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
       ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則と
       して午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続き
       が完了したものを当日のお申込みとします。
       ただし、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、フランクフルト証券取引所、ニューヨー
       クの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日に該当する日（以下、「海外休業日」という場合が
       あります。）には取得またはスイッチングのお申込みの受付を行いません。
       委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
       情があるときは、取得のお申込み（スイッチングのお申込みを含みます。）の受付を中止すること
       およびすでに受付けた取得のお申込み（スイッチングのお申込みを含みます。）の受付を取り消す
       ことができるものとします。
       ※受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設さ
        れたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取
        得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
        なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に
        かかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権につ
        いて、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替
        機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場
        合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受
        託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法によ
        り、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
       ・お申込価額

                         ※
        お申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
        「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日
        の基準価額とします。
        ※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算
          日の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額
          で表示することがあります。)
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        ＜基準価額の照会方法等＞
         基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
         ※各ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
         ・販売会社へのお問い合わせ
         ・委託会社への照会
           ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
     ・お申込手数料

       お申込日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜3.0％）を上限に各販売会社が定める手数料率を乗
       じて得た額とします。
       ※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合がありま
        す。
       ※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合には、お申込手数料はか
        かりません。
       ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
     ・お申込単位

       各販売会社が定める単位とします。
       「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お申
       込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
       ※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
       ※「分配金自動けいぞく投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、1口単位となりま
        す。
       ※当初元本は1口当たり1円です。
     ・払込期日

      取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
      のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
      託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部に
      ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
    ２【換金（解約）手続等】

      受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し解約の請求をすることができます。委託
      会社は、解約の請求を受付けた場合には、信託契約の一部を解約します。
      解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付に
      かかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、信託財産の
      資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
      ※海外休業日には、解約の受付を行いません。
      ※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に
        かかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権
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        の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に
        おいて当該口数の減少の記載または記録が行われます。
        なお、受益者が解約の請求をするときは、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとしま
        す。
      ※委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
        事情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消
        すことができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日
        の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受
        益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付け
        たものとして、下記に準じて計算した価額とします。
      ・解約価額

        解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
        解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
        ※各ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
           ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
      ・解約単位

        各販売会社が定める単位とします。
        ※解約単位は販売会社にお問い合わせください。
      ・解約代金の受渡日

        解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して5営業日目から販売会社の営業所等において
        支払います。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】
       基準価額とは純資産総額（信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令
       および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債
       総額を控除した金額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
       ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞

           投資対象                          評価方法
       マザーファンド
                     計算日の基準価額
       受益証券
                         ※
       株式
                     計算日     における金融商品取引所等の最終相場
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                         ※
                     計算日     における以下のいずれかの価額
                     ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
       公社債等
                     ・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額（売り気配相場を除きま
                      す。）
                     ・価格情報会社の提供する価額
       外貨建資産の円換算              計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
       外国為替予約の円換算              計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値

       ※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
       基準価額（1万口当たり）は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表され

       ます。
       ※ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
    （２）【保管】

       該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

       信託期間は、2015年8月28日から原則として無期限です。
       ※ただし、下記(5)イ．の場合には、信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させることがあ
        ります。
    （４）【計算期間】

       a.計算期間は、原則として毎年4月12日から10月11日まで、および10月12日から翌年4月11日までと
        します。
       b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当
        日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日よ
        り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了
        日とします。
    （５）【その他】

        イ.償還規定
         a.委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のために有利であると
          認める場合、各ファンドにつき受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、マザーファ
          ンドのベンチマークである対象インデックスが改廃された場合、またはやむを得ない事情が
          発生した場合は、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができ
          ます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け
          出ます。
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         b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を
          行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由など
          の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対
          し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益
          権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。イ.償還規定c.
          において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
          す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
          議について賛成するものとみなします。
         d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多
          数をもって行います。
         e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、
          当該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
          思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事
          情が生じている場合であって上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合にも適用し
          ません。
         f.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信
          託契約を解約し信託を終了させます。
         g.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
          は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約
          に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「ロ．
          信託約款の変更等          b.」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託
          会社との間において存続します。
         h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその
          任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会
          社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任し
          た場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ．信託約款の変更
          等」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合
          を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任で
          きないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
         i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をす
          ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
          払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合にお
          いて、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買
          取請求の規定の適用を受けません。
         ロ.信託約款の変更等

         a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
          は、受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合
          （投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併
          合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合
                                 82/330


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          しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、約款はa.からg.に定める以外
          の方法によって変更することができないものとします。
         b.委託会社は、上記a.の事項（上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当す
          る場合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽
          微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。）につい
          て、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約
          款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、約款
          にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を
          発します。
         c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益
          権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。）は
          受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
          受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するも
          のとみなします。
         d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多
          数をもって行います。
         e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
         f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
          て、当該提案につき、約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
          思表示をしたときには適用しません。
         g.上記a.からf.の規定にかかわらず、この信託において併合の書面決議が可決された場合に
          あっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否
          決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
         h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、上記a.からg.の規
          定にしたがいます。
         i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をす
          ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
          払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行う場合
          において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益
          権買取請求の規定の適用を受けません。
         ハ．関係法人との契約の更改

           証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の
           当該契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに、当事者間の別段の意思表示がない限
           り、1年毎に自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することがで
           きます。
           投資顧問契約について、委託会社と投資顧問会社との間の当該契約は、原則として期間満了
           の1ヵ月前までに、当事者間の別段の意思表示がない限り、半年毎に自動的に更新されま
           す。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
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        ニ．公告
           委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームペー
           ジに掲載します。
           （URL　http://www.am-one.co.jp/）
           なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合
           の公告は、日本経済新聞に掲載して行います。
        ホ．運用報告書

           ・委託会社は、毎年4月11日、10月11日（休業日の場合は翌営業日とします。）および償還
            時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
           ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者
            から運用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。
           （URL　http://www.am-one.co.jp/）
    ４【受益者の権利等】

      ①収益分配金請求権
       受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
       受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社
       が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
       収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
       該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
       す。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
       前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
       します。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
       なお、「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委
       託会社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社
       に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を
       行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      ②償還金請求権

       受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
       受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
       権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日
       以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
       定された受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益
       権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日の場合は翌営業
       日）から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
      ③一部解約請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
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      ④帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
       受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
       閲覧または謄写を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】
    ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）
    ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）
    （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大

        蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
        成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

    （３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第12期計算期間（2020年10月

        13日から2021年4月12日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受
        けております。
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    １【財務諸表】
    【ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第11期              第12期
                                2020年10月12日現在              2021年4月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              32,238,518              18,897,507
                                      77,621,628              89,288,890
        親投資信託受益証券
        流動資産合計                              109,860,146              108,186,397
       資産合計                               109,860,146              108,186,397
     負債の部
       流動負債
        未払受託者報酬                                30,636              29,894
        未払委託者報酬                                613,800              598,633
                                         2,116              2,003
        その他未払費用
        流動負債合計                                646,552              630,530
       負債合計                                 646,552              630,530
     純資産の部
       元本等
        元本                              99,880,953              91,770,541
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             9,332,641              15,785,326
                                       7,858,269              14,283,284
          （分配準備積立金）
        元本等合計                              109,213,594              107,555,867
       純資産合計                               109,213,594              107,555,867
     負債純資産合計                                109,860,146              108,186,397
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    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第11期              第12期
                                自　2020年4月14日              自　2020年10月13日
                                至　2020年10月12日              至　2021年4月12日
     営業収益
       受取利息                                    －              26
                                       6,491,793              8,267,262
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                6,491,793              8,267,288
     営業費用
       支払利息                                  13,727               3,802
       受託者報酬                                  30,636              29,894
       委託者報酬                                 613,800              598,633
                                         8,056              2,003
       その他費用
       営業費用合計                                 666,219              634,332
     営業利益又は営業損失（△）                                 5,825,574              7,632,956
     経常利益又は経常損失（△）                                 5,825,574              7,632,956
     当期純利益又は当期純損失（△）                                 5,825,574              7,632,956
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        391,691              477,464
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 4,191,409              9,332,641
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   105,633              172,228
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        105,633              172,228
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   398,284              875,035
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        398,284              875,035
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                 9,332,641              15,785,326
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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第12期
              項目                        自　2020年10月13日
                                      至　2021年4月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   その他財務諸表作成のための基本                 計算期間末日の取扱い

         となる重要な事項
                         当ファンドは、原則として毎年4月11日及び10月11日を計算期間の末日と
                         しておりますが、該当日が休業日のため、前計算期間末日を2020年10月12
                         日、当計算期間末日を2021年4月12日としております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第11期                  第12期
              項目
                             2020年10月12日現在                  2021年4月12日現在
     １.   期首元本額                           108,681,086円                  99,880,953円
        期中追加設定元本額                            1,490,630円                  1,235,368円
        期中一部解約元本額                           10,290,763円                  9,345,780円
     ２.   受益権の総数                           99,880,953口                  91,770,541口

    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第11期                  第12期
              項目               自　2020年4月14日                 自　2020年10月13日
                             至　2020年10月12日                  至　2021年4月12日
     １.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（507,677円）、費用控除                  当等収益（633,316円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（2,304,680円）、信託約                  売買等損益（6,522,176円）、信託約
                         款に規定される収益調整金                  款に規定される収益調整金
                         （2,650,631円）及び分配準備積立金                  （2,528,508円）及び分配準備積立金
                         （5,045,912円）より分配対象収益は                  （7,127,792円）より分配対象収益は
                         10,508,900円（1万口当たり1,052.14                  16,811,792円（1万口当たり1,831.93
                         円）でありますが、分配を行ってお                  円）でありますが、分配を行ってお
                         りません。                  りません。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                第11期                  第12期
              項目               自　2020年4月14日                 自　2020年10月13日
                             至　2020年10月12日                  至　2021年4月12日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、市場リスク
                         （価格変動リスク、為替変動リス
                         ク、金利変動リスク）、信用リス
                         ク、及び流動性リスクを有しており
                         ます。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委
                         員会等はこれらの運用リスク管理状
                         況の報告を受け、総合的な見地から
                         運用状況全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                第11期                  第12期
              項目
                             2020年10月12日現在                  2021年4月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    （有価証券に関する注記）

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    売買目的有価証券
                                第11期                  第12期
                             2020年10月12日現在                  2021年4月12日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券
                                     2,780,408                  3,525,289
     合計                                2,780,408                  3,525,289
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第11期                  第12期
                             2020年10月12日現在                  2021年4月12日現在
     1口当たり純資産額                                1.0934円                  1.1720円
     （1万口当たり純資産額）                               (10,934円)                  (11,720円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年4月12日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券          国内株式パッシブ・ファンド
                                   8,511,678         27,224,602
                （最適化法）・マザーファンド
                国内債券パッシブ・ファンド・
                                   6,577,075          8,566,640
                マザーファンド
                外国株式パッシブ・ファンド・
                                   1,887,631          9,664,859
                マザーファンド
                外国債券パッシブ・ファンド・
                                   6,453,486         13,053,466
                マザーファンド
                エマージング株式パッシブ・マ
                                  15,005,870          22,174,174
                ザーファンド
                エマージング債券パッシブ・マ
                                   4,082,914          8,605,149
                ザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                             42,518,654          89,288,890
     合計                                       89,288,890
    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第11期              第12期
                                2020年10月12日現在              2021年4月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン
                                      16,038,832              11,902,488
                                      186,380,577              183,236,114
        親投資信託受益証券
        流動資産合計                              202,419,409              195,138,602
       資産合計                               202,419,409              195,138,602
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                  －           1,234,971
        未払受託者報酬                                55,355              54,383
        未払委託者報酬                               1,108,039              1,088,308
                                         3,913              3,789
        その他未払費用
        流動負債合計                               1,167,307              2,381,451
       負債合計                                1,167,307              2,381,451
     純資産の部
       元本等
        元本                              183,367,275              158,587,012
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             17,884,827              34,170,139
                                      16,501,610              32,325,820
          （分配準備積立金）
        元本等合計                              201,252,102              192,757,151
       純資産合計                               201,252,102              192,757,151
     負債純資産合計                                202,419,409              195,138,602
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    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第11期              第12期
                                自　2020年4月14日              自　2020年10月13日
                                至　2020年10月12日              至　2021年4月12日
     営業収益
       受取利息                                    －               6
                                      18,685,867              21,555,537
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                18,685,867              21,555,543
     営業費用
       支払利息                                  13,628               2,338
       受託者報酬                                  55,355              54,383
       委託者報酬                                1,108,039              1,088,308
                                         9,853              3,789
       その他費用
       営業費用合計                                1,186,875              1,148,818
     営業利益又は営業損失（△）                                 17,498,992              20,406,725
     経常利益又は経常損失（△）                                 17,498,992              20,406,725
     当期純利益又は当期純損失（△）                                 17,498,992              20,406,725
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       1,005,384              1,945,303
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 1,371,909              17,884,827
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   186,220              745,905
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        186,220              745,905
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   166,910             2,922,015
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        166,910             2,922,015
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                 17,884,827              34,170,139
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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第12期
              項目                        自　2020年10月13日
                                      至　2021年4月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   その他財務諸表作成のための基本                 計算期間末日の取扱い

         となる重要な事項
                         当ファンドは、原則として毎年4月11日及び10月11日を計算期間の末日と
                         しておりますが、該当日が休業日のため、前計算期間末日を2020年10月12
                         日、当計算期間末日を2021年4月12日としております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第11期                  第12期
              項目
                             2020年10月12日現在                  2021年4月12日現在
     １.   期首元本額                           204,592,403円                  183,367,275円
        期中追加設定元本額                            2,999,387円                  5,001,682円
        期中一部解約元本額                           24,224,515円                  29,781,945円
     ２.   受益権の総数                           183,367,275口                  158,587,012口

    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第11期                  第12期
              項目               自　2020年4月14日                 自　2020年10月13日
                             至　2020年10月12日                  至　2021年4月12日
     １.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（1,487,750円）、費用控除                  当等収益（1,443,935円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（5,070,097円）、信託約                  売買等損益（17,017,487円）、信託
                         款に規定される収益調整金                  約款に規定される収益調整金
                         （4,291,448円）及び分配準備積立金                  （4,122,033円）及び分配準備積立金
                         （9,943,763円）より分配対象収益は                  （13,864,398円）より分配対象収益
                         20,793,058円（1万口当たり1,133.95                  は36,447,853円（1万口当たり
                         円）でありますが、分配を行ってお                  2,298.28円）でありますが、分配を
                         りません。                  行っておりません。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                第11期                  第12期
              項目               自　2020年4月14日                 自　2020年10月13日
                             至　2020年10月12日                  至　2021年4月12日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
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     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、市場リスク
                         （価格変動リスク、為替変動リス
                         ク、金利変動リスク）、信用リス
                         ク、及び流動性リスクを有しており
                         ます。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委
                         員会等はこれらの運用リスク管理状
                         況の報告を受け、総合的な見地から
                         運用状況全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                第11期                  第12期
              項目
                             2020年10月12日現在                  2021年4月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    （有価証券に関する注記）

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    売買目的有価証券
                                第11期                  第12期
                             2020年10月12日現在                  2021年4月12日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券
                                    10,933,836                  13,045,883
     合計                               10,933,836                  13,045,883
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第11期                  第12期
                             2020年10月12日現在                  2021年4月12日現在
     1口当たり純資産額                                1.0975円                  1.2155円
     （1万口当たり純資産額）                               (10,975円)                  (12,155円)
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    （４）【附属明細表】
    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年4月12日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券          国内株式パッシブ・ファンド
                                  17,496,515          55,962,603
                （最適化法）・マザーファンド
                国内債券パッシブ・ファンド・
                                  13,409,592          17,465,993
                マザーファンド
                外国株式パッシブ・ファンド・
                                   3,880,916         19,870,678
                マザーファンド
                外国債券パッシブ・ファンド・
                                  13,205,063          26,709,880
                マザーファンド
                エマージング株式パッシブ・マ
                                  30,829,163          45,556,254
                ザーファンド
                エマージング債券パッシブ・マ
                                   8,384,279         17,670,706
                ザーファンド
     親投資信託受益証券　合計
                                  87,205,528         183,236,114
     合計                                       183,236,114
    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    （参考）

    「ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）」、「ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）」は、「国内債券パッシ
    ブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」受益証券、
    「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証
    券、「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」受益証券及び「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益
    証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の
    受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年4月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                             1,976,140,569
        国債証券                                           264,503,696,200
        地方債証券                                            16,689,475,500
        特殊債券                                            16,538,735,481
        社債券                                            11,065,916,220
        未収入金                                              250,360,000
        未収利息                                              293,206,519
                                                      81,765,707
        前払費用
        流動資産合計                                           311,399,296,196
       資産合計                                             311,399,296,196
     負債の部
       流動負債
        未払金                                              801,052,000
                                                      97,805,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              898,857,000
       負債合計                                               898,857,000
     純資産の部
       元本等
        元本                                           238,388,248,809
        剰余金
                                                    72,112,190,387
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           310,500,439,196
       純資産合計                                             310,500,439,196
     負債純資産合計                                              311,399,296,196
                                 99/330











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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年10月13日
              項目
                                      至　2021年4月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年4月12日現在
        本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          175,050,543,528円
     １.
        本額
        同期中追加設定元本額                                          155,892,831,216円
        同期中一部解約元本額                                           92,555,125,935円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ国内債券パッシブ・ファンド                                           22,622,158,151円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             75,443,664円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             66,948,042円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             14,464,911円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                            728,794,112円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                            161,056,797円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             21,767,783円
        たわらノーロード　国内債券                                           13,643,525,439円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           1,567,286,180円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                            536,000,051円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            887,094,783円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            105,858,193円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             39,959,760円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            903,945,794円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            944,852,773円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            302,711,689円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            109,580,438円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                             13,884,299円
                                                     7,636,246円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             21,333,885円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             4,220,208円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             3,057,926円
        ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           14,578,625,435円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                           8,195,113,749円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                           10,995,454,500円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           4,411,539,090円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                           2,025,518,984円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                           2,164,613,215円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                            336,152,225円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             92,027,879円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                           2,946,750,943円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             13,176,727円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                           3,920,938,927円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                           1,289,764,431円
                                100/330


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        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            269,480,672円
        投資のソムリエ                                           28,933,781,690円
        クルーズコントロール                                           1,909,297,920円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                           1,599,461,486円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                           3,792,461,268円
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            509,707,041円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             6,577,075円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             13,409,592円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                           2,896,484,347円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           31,728,896,881円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             19,007,644円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             8,971,998円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             28,260,966円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             50,459,306円
                                                    689,825,906円
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           1,580,692,125円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                           4,741,906,026円
                                                     11,674,958円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             5,368,951円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             5,527,535円
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                             35,970,521円
        ＤＩＡＭエマージング債券ファンド                                             9,450,010円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                            947,065,334円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                           1,160,665,099円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                           1,535,294,474円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                            588,094,931円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                            926,982,406円
        資家限定）
        ＤＩＡＭ国内債券パッシブファンド（適格機関投資家向け）                                           7,791,126,421円
        Ｏｎｅコアポートフォリオ戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                           1,500,770,877円
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            671,946,050円
                                                    313,906,424円
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）
        Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ（適格機関投資家限                                           6,426,312,470円
        定）
        Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ（適格機関投資家限                                           6,555,345,540円
        定）
        Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅣ（適格機関投資家限                                           6,535,191,474円
        定）
        Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅤ（適格機関投資家限                                           6,542,790,980円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                           1,546,435,533円
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                            187,803,612円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                            103,510,162円
        定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             42,795,837円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            121,142,546円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             45,869,343円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             6,400,606円
                                101/330

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             50,434,159円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            138,161,117円
                                                   4,087,198,264円
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           2,491,039,590円
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           4,730,332,034円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                            400,028,911円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                            206,029,664円
        定）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                           2,491,701,996円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                            221,394,187円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             11,206,475円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           2,801,001,378円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             55,896,517円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                            458,642,371円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            718,803,015円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,201,448,302円
        ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            339,045,909円
        ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            107,748,137円
        Ｏｎｅコアポートフォリオ・プラス戦略ファンドⅠ（適格機関投資家限                                           1,348,346,339円
        定）
        コアサテライト戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                            382,409,178円
        計                                          238,388,248,809円
     ２.   受益権の総数                                          238,388,248,809口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2020年10月13日
              項目
                                      至　2021年4月12日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の

         に係るリスク                 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
                         は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リ
                         スクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年4月12日現在
                                102/330


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
     １.
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2021年4月12日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券                                               △143,735,300
     地方債証券                                                △5,732,500
     特殊債券                                                △16,805,501
     社債券                                                △8,836,400
     合計                                               △175,109,701
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2021年2月16日から2021年4月12日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年4月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.3025円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (13,025円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年4月12日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
                                103/330


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     国債証券          ４１４回　利付国庫債券（２
                                 1,000,000,000          1,002,800,000
                年）
                ４１５回　利付国庫債券（２
                                  700,000,000          702,093,000
                年）
                ４１６回　利付国庫債券（２
                                 1,270,000,000          1,274,051,300
                年）
                ４１７回　利付国庫債券（２
                                 2,400,000,000          2,408,280,000
                年）
                ４１９回　利付国庫債券（２
                                  600,000,000          602,310,000
                年）
                ４２０回　利付国庫債券（２
                                 4,300,000,000          4,317,415,000
                年）
                ４２１回　利付国庫債券（２
                                  540,000,000          542,295,000
                年）
                ４２２回　利付国庫債券（２
                                 1,200,000,000          1,205,424,000
                年）
                １３２回　利付国庫債券（５
                                 2,500,000,000          2,506,675,000
                年）
                １３３回　利付国庫債券（５
                                 1,980,000,000          1,986,415,200
                年）
                １３４回　利付国庫債券（５
                                 1,690,000,000          1,696,574,100
                年）
                １３５回　利付国庫債券（５
                                 1,840,000,000          1,848,188,000
                年）
                １３６回　利付国庫債券（５
                                 1,250,000,000          1,256,300,000
                年）
                １３７回　利付国庫債券（５
                                 1,400,000,000          1,408,036,000
                年）
                １３８回　利付国庫債券（５
                                 2,150,000,000          2,163,910,500
                年）
                １３９回　利付国庫債券（５
                                 1,820,000,000          1,832,594,400
                年）
                １４０回　利付国庫債券（５
                                 1,690,000,000          1,702,708,800
                年）
                １４１回　利付国庫債券（５
                                 1,660,000,000          1,673,180,400
                年）
                １４２回　利付国庫債券（５
                                 1,820,000,000          1,835,160,600
                年）
                １４３回　利付国庫債券（５
                                 1,700,000,000          1,714,773,000
                年）
                １４４回　利付国庫債券（５
                                 3,050,000,000          3,077,572,000
                年）
                １４５回　利付国庫債券（５
                                 2,900,000,000          2,927,811,000
                年）
                １４６回　利付国庫債券（５
                                 2,000,000,000          2,018,820,000
                年）
                ２回　利付国庫債券（４０年）                  480,000,000          670,958,400
                ３回　利付国庫債券（４０年）                  290,000,000          407,406,500
                ４回　利付国庫債券（４０年）                  750,000,000         1,058,542,500
                ５回　利付国庫債券（４０年）                  500,000,000          683,530,000
                ６回　利付国庫債券（４０年）                  670,000,000          903,421,300
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                ７回　利付国庫債券（４０年）                  730,000,000          948,211,600
                ８回　利付国庫債券（４０年）                  620,000,000          753,467,400
                ９回　利付国庫債券（４０年）                 1,120,000,000          1,019,950,400
                １０回　利付国庫債券（４０
                                 1,000,000,000          1,066,610,000
                年）
                １１回　利付国庫債券（４０
                                  850,000,000          880,107,000
                年）
                １２回　利付国庫債券（４０
                                  850,000,000          795,464,000
                年）
                １３回　利付国庫債券（４０
                                  940,000,000          878,439,400
                年）
                ３２３回　利付国庫債券（１０
                                 1,100,000,000          1,113,387,000
                年）
                ３２４回　利付国庫債券（１０
                                 2,250,000,000          2,274,705,000
                年）
                ３２５回　利付国庫債券（１０
                                 1,700,000,000          1,722,644,000
                年）
                ３２６回　利付国庫債券（１０
                                  500,000,000          506,975,000
                年）
                ３２７回　利付国庫債券（１０
                                 1,200,000,000          1,218,768,000
                年）
                ３２８回　利付国庫債券（１０
                                 1,860,000,000          1,886,133,000
                年）
                ３２９回　利付国庫債券（１０
                                 3,570,000,000          3,642,363,900
                年）
                ３３０回　利付国庫債券（１０
                                 1,250,000,000          1,278,425,000
                年）
                ３３１回　利付国庫債券（１０
                                  650,000,000          661,602,500
                年）
                ３３２回　利付国庫債券（１０
                                 2,860,000,000          2,916,685,200
                年）
                ３３３回　利付国庫債券（１０
                                 3,650,000,000          3,729,022,500
                年）
                ３３４回　利付国庫債券（１０
                                 2,280,000,000          2,333,625,600
                年）
                ３３５回　利付国庫債券（１０
                                 3,140,000,000          3,207,761,200
                年）
                ３３６回　利付国庫債券（１０
                                 1,060,000,000          1,084,337,600
                年）
                ３３７回　利付国庫債券（１０
                                 1,440,000,000          1,462,392,000
                年）
                ３３８回　利付国庫債券（１０
                                 4,630,000,000          4,725,146,500
                年）
                ３３９回　利付国庫債券（１０
                                 3,340,000,000          3,412,344,400
                年）
                ３４０回　利付国庫債券（１０
                                 3,650,000,000          3,733,840,500
                年）
                ３４１回　利付国庫債券（１０
                                 3,310,000,000          3,372,327,300
                年）
                ３４２回　利付国庫債券（１０
                                 2,380,000,000          2,402,990,800
                年）
                                105/330


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ３４３回　利付国庫債券（１０
                                 3,280,000,000          3,311,586,400
                年）
                ３４４回　利付国庫債券（１０
                                 2,880,000,000          2,907,504,000
                年）
                ３４５回　利付国庫債券（１０
                                 3,110,000,000          3,140,167,000
                年）
                ３４６回　利付国庫債券（１０
                                 2,570,000,000          2,595,237,400
                年）
                ３４７回　利付国庫債券（１０
                                 2,810,000,000          2,837,903,300
                年）
                ３４８回　利付国庫債券（１０
                                 2,680,000,000          2,705,942,400
                年）
                ３４９回　利付国庫債券（１０
                                 2,760,000,000          2,786,827,200
                年）
                ３５０回　利付国庫債券（１０
                                 3,300,000,000          3,330,954,000
                年）
                ３５１回　利付国庫債券（１０
                                 2,660,000,000          2,683,913,400
                年）
                ３５２回　利付国庫債券（１０
                                 2,620,000,000          2,642,427,200
                年）
                ３５３回　利付国庫債券（１０
                                 2,440,000,000          2,459,690,800
                年）
                ３５４回　利付国庫債券（１０
                                 2,570,000,000          2,589,352,100
                年）
                ３５５回　利付国庫債券（１０
                                 2,420,000,000          2,436,794,800
                年）
                ３５６回　利付国庫債券（１０
                                 2,180,000,000          2,192,840,200
                年）
                ３５７回　利付国庫債券（１０
                                 2,260,000,000          2,271,729,400
                年）
                ３５８回　利付国庫債券（１０
                                 2,300,000,000          2,310,212,000
                年）
                ３５９回　利付国庫債券（１０
                                 2,560,000,000          2,568,166,400
                年）
                ３６０回　利付国庫債券（１０
                                 2,590,000,000          2,594,843,300
                年）
                ３６１回　利付国庫債券（１０
                                 2,700,000,000          2,702,592,000
                年）
                １回　利付国庫債券（３０年）                  100,000,000          123,263,000
                ２回　利付国庫債券（３０年）                  100,000,000          120,829,000
                ４回　利付国庫債券（３０年）                  200,000,000          253,882,000
                ６回　利付国庫債券（３０年）                  200,000,000          247,752,000
                ８回　利付国庫債券（３０年）                  200,000,000          237,388,000
                １１回　利付国庫債券（３０
                                  200,000,000          236,250,000
                年）
                １２回　利付国庫債券（３０
                                  200,000,000          246,566,000
                年）
                １３回　利付国庫債券（３０
                                  100,000,000          122,348,000
                年）
                １４回　利付国庫債券（３０
                                  290,000,000          370,437,300
                年）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                １５回　利付国庫債券（３０
                                  200,000,000          258,764,000
                年）
                １６回　利付国庫債券（３０
                                  150,000,000          194,638,500
                年）
                １７回　利付国庫債券（３０
                                  200,000,000          257,590,000
                年）
                １８回　利付国庫債券（３０
                                  320,000,000          408,880,000
                年）
                １９回　利付国庫債券（３０
                                  200,000,000          256,170,000
                年）
                ２０回　利付国庫債券（３０
                                  200,000,000          262,526,000
                年）
                ２１回　利付国庫債券（３０
                                  200,000,000          257,538,000
                年）
                ２２回　利付国庫債券（３０
                                  220,000,000          290,426,400
                年）
                ２３回　利付国庫債券（３０
                                  200,000,000          264,676,000
                年）
                ２４回　利付国庫債券（３０
                                  190,000,000          252,232,600
                年）
                ２５回　利付国庫債券（３０
                                  200,000,000          259,930,000
                年）
                ２６回　利付国庫債券（３０
                                  400,000,000          526,936,000
                年）
                ２７回　利付国庫債券（３０
                                  420,000,000          562,548,000
                年）
                ２８回　利付国庫債券（３０
                                  480,000,000          646,012,800
                年）
                ２９回　利付国庫債券（３０
                                  560,000,000          747,443,200
                年）
                ３０回　利付国庫債券（３０
                                  570,000,000          753,745,200
                年）
                ３１回　利付国庫債券（３０
                                  460,000,000          602,181,400
                年）
                ３２回　利付国庫債券（３０
                                  610,000,000          812,562,700
                年）
                ３３回　利付国庫債券（３０
                                  730,000,000          936,436,700
                年）
                ３４回　利付国庫債券（３０
                                  820,000,000         1,086,475,400
                年）
                ３５回　利付国庫債券（３０
                                 1,100,000,000          1,420,452,000
                年）
                ３６回　利付国庫債券（３０
                                 1,050,000,000          1,360,065,000
                年）
                ３７回　利付国庫債券（３０
                                 1,290,000,000          1,650,877,500
                年）
                ３８回　利付国庫債券（３０
                                  690,000,000          871,608,000
                年）
                ３９回　利付国庫債券（３０
                                  610,000,000          784,466,100
                年）
                                107/330


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ４０回　利付国庫債券（３０
                                  500,000,000          633,050,000
                年）
                ４１回　利付国庫債券（３０
                                  800,000,000          997,640,000
                年）
                ４２回　利付国庫債券（３０
                                  910,000,000         1,135,843,800
                年）
                ４３回　利付国庫債券（３０
                                  720,000,000          899,517,600
                年）
                ４４回　利付国庫債券（３０
                                  590,000,000          737,759,600
                年）
                ４５回　利付国庫債券（３０
                                  780,000,000          942,201,000
                年）
                ４６回　利付国庫債券（３０
                                  750,000,000          906,442,500
                年）
                ４７回　利付国庫債券（３０
                                  810,000,000          997,936,200
                年）
                ４８回　利付国庫債券（３０
                                  810,000,000          962,466,300
                年）
                ４９回　利付国庫債券（３０
                                  900,000,000         1,069,767,000
                年）
                ５０回　利付国庫債券（３０
                                  810,000,000          850,670,100
                年）
                ５１回　利付国庫債券（３０
                                  820,000,000          765,330,600
                年）
                ５２回　利付国庫債券（３０
                                  680,000,000          665,726,800
                年）
                ５３回　利付国庫債券（３０
                                  700,000,000          700,777,000
                年）
                ５４回　利付国庫債券（３０
                                  800,000,000          837,784,000
                年）
                ５５回　利付国庫債券（３０
                                  900,000,000          941,796,000
                年）
                ５６回　利付国庫債券（３０
                                  620,000,000          648,290,600
                年）
                ５７回　利付国庫債券（３０
                                  790,000,000          825,392,000
                年）
                ５８回　利付国庫債券（３０
                                 1,070,000,000          1,117,026,500
                年）
                ５９回　利付国庫債券（３０
                                  680,000,000          692,654,800
                年）
                ６０回　利付国庫債券（３０
                                  660,000,000          704,154,000
                年）
                ６１回　利付国庫債券（３０
                                  560,000,000          568,568,000
                年）
                ６２回　利付国庫債券（３０
                                  500,000,000          481,695,000
                年）
                ６３回　利付国庫債券（３０
                                  570,000,000          533,508,600
                年）
                ６４回　利付国庫債券（３０
                                  840,000,000          783,946,800
                年）
                                108/330


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ６５回　利付国庫債券（３０
                                  510,000,000          475,146,600
                年）
                ６６回　利付国庫債券（３０
                                  720,000,000          670,442,400
                年）
                ６７回　利付国庫債券（３０
                                  890,000,000          873,721,900
                年）
                ６８回　利付国庫債券（３０
                                  910,000,000          893,237,800
                年）
                ６９回　利付国庫債券（３０
                                  900,000,000          905,562,000
                年）
                ７２回　利付国庫債券（２０
                                  350,000,000          376,890,500
                年）
                ７３回　利付国庫債券（２０
                                  340,000,000          366,696,800
                年）
                ７５回　利付国庫債券（２０
                                  140,000,000          152,254,200
                年）
                ７８回　利付国庫債券（２０
                                  190,000,000          206,060,700
                年）
                ８１回　利付国庫債券（２０
                                  240,000,000          262,584,000
                年）
                ８５回　利付国庫債券（２０
                                  440,000,000          487,757,600
                年）
                ８８回　利付国庫債券（２０
                                  350,000,000          393,484,000
                年）
                ９０回　利付国庫債券（２０
                                  300,000,000          337,266,000
                年）
                ９２回　利付国庫債券（２０
                                  870,000,000          977,801,700
                年）
                ９３回　利付国庫債券（２０
                                  250,000,000          280,752,500
                年）
                ９４回　利付国庫債券（２０
                                  450,000,000          508,036,500
                年）
                ９５回　利付国庫債券（２０
                                  350,000,000          401,289,000
                年）
                ９７回　利付国庫債券（２０
                                  500,000,000          572,665,000
                年）
                ９９回　利付国庫債券（２０
                                  450,000,000          514,746,000
                年）
                １００回　利付国庫債券（２０
                                  600,000,000          693,210,000
                年）
                １０２回　利付国庫債券（２０
                                  360,000,000          422,848,800
                年）
                １０５回　利付国庫債券（２０
                                  400,000,000          462,996,000
                年）
                １０６回　利付国庫債券（２０
                                  350,000,000          407,729,000
                年）
                １０７回　利付国庫債券（２０
                                  400,000,000          464,752,000
                年）
                １０８回　利付国庫債券（２０
                                  400,000,000          458,600,000
                年）
                                109/330


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                １０９回　利付国庫債券（２０
                                  220,000,000          253,063,800
                年）
                １１０回　利付国庫債券（２０
                                  330,000,000          384,829,500
                年）
                １１１回　利付国庫債券（２０
                                  290,000,000          341,808,500
                年）
                １１２回　利付国庫債券（２０
                                  550,000,000          643,758,500
                年）
                １１３回　利付国庫債券（２０
                                  770,000,000          904,534,400
                年）
                １１４回　利付国庫債券（２０
                                  550,000,000          648,367,500
                年）
                １１５回　利付国庫債券（２０
                                  200,000,000          237,502,000
                年）
                １１６回　利付国庫債券（２０
                                  320,000,000          381,363,200
                年）
                １１７回　利付国庫債券（２０
                                  650,000,000          768,859,000
                年）
                １１８回　利付国庫債券（２０
                                  310,000,000          364,941,300
                年）
                １１９回　利付国庫債券（２０
                                  300,000,000          347,688,000
                年）
                １２０回　利付国庫債券（２０
                                  400,000,000          456,276,000
                年）
                １２１回　利付国庫債券（２０
                                  540,000,000          632,356,200
                年）
                １２２回　利付国庫債券（２０
                                  350,000,000          406,581,000
                年）
                １２３回　利付国庫債券（２０
                                  650,000,000          776,217,000
                年）
                １２４回　利付国庫債券（２０
                                  390,000,000          461,982,300
                年）
                １２５回　利付国庫債券（２０
                                  360,000,000          434,577,600
                年）
                １２６回　利付国庫債券（２０
                                  340,000,000          403,739,800
                年）
                １２７回　利付国庫債券（２０
                                  420,000,000          494,604,600
                年）
                １２８回　利付国庫債券（２０
                                 1,020,000,000          1,204,518,000
                年）
                １２９回　利付国庫債券（２０
                                  590,000,000          690,789,700
                年）
                １３０回　利付国庫債券（２０
                                  680,000,000          798,177,200
                年）
                １３１回　利付国庫債券（２０
                                  600,000,000          698,088,000
                年）
                １３２回　利付国庫債券（２０
                                  420,000,000          489,766,200
                年）
                １３３回　利付国庫債券（２０
                                  790,000,000          929,553,500
                年）
                                110/330


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                １３４回　利付国庫債券（２０
                                 1,030,000,000          1,214,782,000
                年）
                １３５回　利付国庫債券（２０
                                  350,000,000          409,020,500
                年）
                １３６回　利付国庫債券（２０
                                  440,000,000          509,454,000
                年）
                １３７回　利付国庫債券（２０
                                  350,000,000          409,909,500
                年）
                １３８回　利付国庫債券（２０
                                  380,000,000          436,677,000
                年）
                １３９回　利付国庫債券（２０
                                  450,000,000          522,072,000
                年）
                １４０回　利付国庫債券（２０
                                 1,490,000,000          1,748,723,600
                年）
                １４１回　利付国庫債券（２０
                                  750,000,000          882,007,500
                年）
                １４２回　利付国庫債券（２０
                                  400,000,000          474,988,000
                年）
                １４３回　利付国庫債券（２０
                                  760,000,000          886,600,800
                年）
                １４４回　利付国庫債券（２０
                                  430,000,000          496,602,700
                年）
                １４５回　利付国庫債券（２０
                                 1,410,000,000          1,665,562,500
                年）
                １４６回　利付国庫債券（２０
                                 1,550,000,000          1,834,394,000
                年）
                １４７回　利付国庫債券（２０
                                 1,580,000,000          1,853,703,400
                年）
                １４８回　利付国庫債券（２０
                                 1,390,000,000          1,615,777,700
                年）
                １４９回　利付国庫債券（２０
                                 1,130,000,000          1,315,342,600
                年）
                １５０回　利付国庫債券（２０
                                 1,530,000,000          1,763,340,300
                年）
                １５１回　利付国庫債券（２０
                                 1,510,000,000          1,702,102,200
                年）
                １５２回　利付国庫債券（２０
                                 1,570,000,000          1,770,818,700
                年）
                １５３回　利付国庫債券（２０
                                 1,470,000,000          1,679,151,600
                年）
                １５４回　利付国庫債券（２０
                                 1,230,000,000          1,388,952,900
                年）
                １５５回　利付国庫債券（２０
                                 1,530,000,000          1,684,208,700
                年）
                １５６回　利付国庫債券（２０
                                  940,000,000          952,746,400
                年）
                １５７回　利付国庫債券（２０
                                 1,250,000,000          1,228,275,000
                年）
                １５８回　利付国庫債券（２０
                                 1,180,000,000          1,211,246,400
                年）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                １５９回　利付国庫債券（２０
                                 1,350,000,000          1,404,364,500
                年）
                １６０回　利付国庫債券（２０
                                 1,280,000,000          1,349,644,800
                年）
                １６１回　利付国庫債券（２０
                                 1,150,000,000          1,194,033,500
                年）
                １６２回　利付国庫債券（２０
                                  920,000,000          954,260,800
                年）
                １６３回　利付国庫債券（２０
                                 1,370,000,000          1,419,511,800
                年）
                １６４回　利付国庫債券（２０
                                 1,460,000,000          1,486,688,800
                年）
                １６５回　利付国庫債券（２０
                                 1,090,000,000          1,108,410,100
                年）
                １６６回　利付国庫債券（２０
                                 1,150,000,000          1,206,235,000
                年）
                １６７回　利付国庫債券（２０
                                 1,250,000,000          1,267,500,000
                年）
                １６８回　利付国庫債券（２０
                                 1,150,000,000          1,144,250,000
                年）
                １６９回　利付国庫債券（２０
                                 1,150,000,000          1,121,940,000
                年）
                １７０回　利付国庫債券（２０
                                  920,000,000          895,739,600
                年）
                １７１回　利付国庫債券（２０
                                 1,060,000,000          1,029,927,800
                年）
                １７２回　利付国庫債券（２０
                                 1,060,000,000          1,048,000,800
                年）
                １７３回　利付国庫債券（２０
                                 1,320,000,000          1,302,589,200
                年）
                １７４回　利付国庫債券（２０
                                 1,300,000,000          1,281,501,000
                年）
                １７５回　利付国庫債券（２０
                                 1,300,000,000          1,304,667,000
                年）
     国債証券　合計                           249,080,000,000          264,503,696,200
     地方債証券          ７０８回　東京都公募公債                  500,000,000          505,200,000
                ７２０回　東京都公募公債                  300,000,000          305,613,000
                ７２６回　東京都公募公債
                                  400,000,000          407,688,000
                ８０２回　東京都公募公債                  400,000,000          399,116,000
                １４回　東京都公募公債　３０
                                  100,000,000          129,781,000
                年
                ５回　東京都公募公債　２０年                  100,000,000          108,237,000
                ９回　東京都公募公債　２０年                  200,000,000          224,842,000
                １０回　東京都公募公債　２０
                                  300,000,000          337,260,000
                年
                ３０年度１４回　北海道公募公
                                  300,000,000          301,719,000
                債
                ３６回２号　宮城県公募公債　
                                  250,000,000          249,060,000
                １０年
                １９４回　神奈川県公募公債                  300,000,000          303,933,000
                ２０８回　神奈川県公募公債                  300,000,000          305,124,000
                                112/330


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                １６回　神奈川県公募公債　２
                                  300,000,000          355,212,000
                ０年
                １９回　神奈川県公募公債　２
                                  100,000,000          116,923,000
                ０年
                ３６４回　大阪府公募公債                  300,000,000          303,345,000
                ３７４回　大阪府公募公債                  300,000,000          306,276,000
                １０回　大阪府公募公債　２０
                                  200,000,000          232,730,000
                年
                １４回　大阪府公募公債　２０
                                  100,000,000          101,890,000
                年
                ２６年度１１回　京都府公募公
                                  350,000,000          355,946,500
                債
                ２６年度１７回　兵庫県公募公
                                  200,000,000          203,368,000
                債
                １回　兵庫県公募公債（１２
                                  300,000,000          310,329,000
                年）
                ５回　兵庫県公募公債　１５年                  300,000,000          325,878,000
                ８回　静岡県公募公債　１５年                  200,000,000          212,052,000
                １回　静岡県公募公債　２０年                  100,000,000          109,608,000
                ７回　静岡県公募公債　２０年                  300,000,000          349,491,000
                ２５年度４回　愛知県公募公債                  300,000,000          305,376,000
                ２７年度８回　愛知県公募公
                                  150,000,000          181,029,000
                債　３０年
                ３０年度１９回　愛知県公募公
                                  200,000,000          199,920,000
                債
                ２７年度　２回　広島県公募公
                                  100,000,000          101,085,000
                債　３０年
                ２６年度５回　埼玉県公募公債
                                  400,000,000          407,860,000
                １４回　埼玉県公募公債　２０
                                  300,000,000          347,235,000
                年
                ２５年度１１回　福岡県公募公
                                  200,000,000          203,904,000
                債
                ２４年度２回　福岡県公募公債
                                  300,000,000          346,410,000
                （２０年）
                ２４年度７回　千葉県公募公債                  300,000,000          303,687,000
                ２５年度５回　千葉県公募公債                  200,000,000          203,908,000
                １４回　千葉県公募公債　２０
                                  100,000,000          110,216,000
                年
                １８回　千葉県公募公債　２０
                                  100,000,000          110,814,000
                年
                １１１回　共同発行市場公募地
                                  700,000,000          707,343,000
                方債
                １１９回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          507,340,000
                方債
                １２１回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          505,645,000
                方債
                １２８回　共同発行市場公募地
                                  300,000,000          305,064,000
                方債
                １４２回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          506,240,000
                方債
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                １４４回　共同発行市場公募地
                                  400,000,000          407,184,000
                方債
                １４６回　共同発行市場公募地
                                  400,000,000          408,840,000
                方債
                １４８回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          511,525,000
                方債
                １６６回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          503,460,000
                方債
                ２９年度４回　大阪市公募公債                  200,000,000          201,026,000
                ４８８回　名古屋市公募公債　
                                  450,000,000          459,036,000
                １０年
                ４回　京都市公募公債　２０年
                                  100,000,000          113,397,000
                ３０年度７回　神戸市公募公
                                  300,000,000          303,546,000
                債　３０年
                ２５年度２回　横浜市公募公債                  400,000,000          407,868,000
                ２回　横浜市公募公債　３０年                  100,000,000          129,124,000
                ２５年度４回　札幌市公募公債
                                  200,000,000          203,434,000
                第９１回　川崎市公募公債                  200,000,000          201,344,000
                １７回　北九州市公募公債　２
                                  100,000,000          115,445,000
                ０年
                ３０年度７回　福岡市公募公債                  200,000,000          207,474,000
                ２９年度６回　広島市公募公債                  300,000,000          303,075,000
     地方債証券　合計                           16,000,000,000          16,689,475,500
     特殊債券          ９回　新関西国際空港社債                  200,000,000          216,272,000
                ７８回　日本政策投資銀行債券                  200,000,000          201,430,000
                １３１回　日本政策投資銀行債
                                  100,000,000          98,085,000
                券
                １９回　高速道路機構債                  150,000,000          219,937,500
                ２６回　高速道路機構債
                                  200,000,000          269,184,000
                ９６回　高速道路機構債                  700,000,000          707,917,000
                １１６回　高速道路機構債                  100,000,000          101,712,000
                １６９回　高速道路機構債                  100,000,000          110,059,000
                １７２回　高速道路機構債                  200,000,000          195,392,000
                ２１０回　高速道路機構債                  100,000,000          102,753,000
                １２１回政保日本高速道路保
                                  500,000,000          578,245,000
                有・債務返済機構
                １８９回政保日本高速道路保
                                  500,000,000          505,475,000
                有・債務返済機構
                １９３回政保日本高速道路保
                                  500,000,000          509,720,000
                有・債務返済機構
                １９５回政保日本高速道路保
                                  330,000,000          336,880,500
                有・債務返済機構
                ２３９回政保日本高速道路保
                                  300,000,000          333,495,000
                有・債務返済機構
                ２４１回政保日本高速道路保
                                  500,000,000          508,720,000
                有・債務返済機構
                ２６０回政保日本高速道路保
                                  200,000,000          233,316,000
                有・債務返済機構
                ３０９回政保日本高速道路保
                                  800,000,000          804,824,000
                有・債務返済機構
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                ３１９回政保日本高速道路保
                                  200,000,000          206,722,000
                有・債務返済機構
                ２８回　日本道路・機構承継債                  400,000,000          523,076,000
                １回　地方公共団体金融機構債
                                  200,000,000          229,368,000
                券　２０年
                １回　地方公共団体金融機構債
                                  200,000,000          234,136,000
                券　２０年
                ２回　地方公共団体金融機構債
                                  300,000,000          352,086,000
                券　２０年
                １９回　地方公共団体金融機構
                                  200,000,000          233,160,000
                債券
                ３６回　政保地方公共団体金融
                                  300,000,000          303,033,000
                機構債券
                ２４回　地方公共団体金融機構
                                  200,000,000          231,586,000
                債券２０年
                ４４回　政保地方公共団体金融
                                  400,000,000          406,028,000
                機構債券
                ５０回　政保地方公共団体金融
                                  500,000,000          510,215,000
                機構債券
                ５６回　政保地方公共団体金融
                                  542,000,000          553,154,360
                機構債券
                ６４回　政保地方公共団体金融
                                  300,000,000          305,490,000
                機構債券
                ４４回　地方公共団体金融機構
                                  200,000,000          224,452,000
                債券　２０年
                ８３回　地方公共団体金融機構
                                  400,000,000          400,804,000
                債券　１０年
                １５回　日本政策金融公庫債券                  200,000,000          231,842,000
                １０９回　都市再生機構債券                  200,000,000          212,860,000
                １６５回　都市再生機構債券                  100,000,000          98,416,000
                ３９回　住宅金融支援機構債券                  200,000,000          232,856,000
                ７５回　住宅金融支援機構債券
                                  350,000,000          414,046,500
                ２２２回　住宅金融支援機構債
                                  300,000,000          301,866,000
                券
                ２３０回　住宅金融支援機構債
                                  300,000,000          302,649,000
                券
                ６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
                                  32,985,000          33,539,477
                公庫債券
                ８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
                                  23,220,000          23,762,187
                公庫債券
                ９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
                                  34,836,000          35,653,252
                公庫債券
                ２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
                                  37,050,000          38,198,179
                支援機構債券
                ４３回貸付債権担保住宅金融公
                                  12,374,000          12,790,756
                庫債券
                ４４回貸付債権担保住宅金融公
                                  47,748,000          49,007,592
                庫債券
                ５１回貸付債権担保住宅金融公
                                  35,715,000          36,781,807
                庫債券
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                １回貸付債権担保住宅金融支援
                                  58,820,000          60,321,674
                機構債券
                ２９回貸付債権担保住宅金融支
                                  124,760,000          133,634,178
                援機構債券
                ３６回貸付債権担保住宅金融支
                                  196,832,000          208,315,178
                援機構債券
                １１４回貸付債権担保住宅金融
                                  240,975,000          241,302,726
                支援機構債券
                １２６回貸付債権担保住宅金融
                                  253,617,000          255,303,553
                支援機構債券
                １２８回貸付債権担保住宅金融
                                  253,965,000          255,483,710
                支援機構債券
                １３１回貸付債権担保住宅金融
                                  258,627,000          259,775,303
                支援機構債券
                １３２回貸付債権担保住宅金融
                                  258,933,000          260,077,483
                支援機構債券
                １３７回貸付債権担保住宅金融
                                  267,075,000          269,625,566
                支援機構債券
                い第８２８号　利付商工債                  100,000,000          100,249,000
                ３６９回　利附信金中金債（５
                                  400,000,000          400,272,000
                年）
                １５回　国際協力機構債                  100,000,000          115,996,000
                ７２回　東日本高速道路社債                  200,000,000          200,000,000
                ８５回　中日本高速道路債券                  300,000,000          300,144,000
                ５５回　鉄道建設運輸施設債                  500,000,000          508,055,000
                ９０回　鉄道建設・運輸施設整
                                  200,000,000          199,184,000
                備支援機構債券
     特殊債券　合計                           15,609,532,000          16,538,735,481
     社債券          １回　ＢＰＣＥ　ＳＡ円貨社債
                                  200,000,000          199,998,000
                （ソーシャルボンド）
                ６回　クレディ・アグリコル・
                                  200,000,000          204,196,000
                エス・エー円貨社債
                ３７回　成田国際空港社債                  100,000,000          96,374,000
                ３３回　西日本高速道路債券                  300,000,000          302,535,000
                ３４回　西日本高速道路債券                  200,000,000          202,496,000
                １４回　セブン＆アイ・ホール
                                  200,000,000          200,662,000
                ディングス社債
                １９回　三菱ケミカルホール
                                  100,000,000          100,615,000
                ディングス社債
                ６回　ＪＸホールディングス社
                                  100,000,000          102,292,000
                債
                １４回　ブリヂストン社債                  200,000,000          200,800,000
                ２３回　ジェイ　エフ　イー　
                                  100,000,000          99,988,000
                ホールディングス社債
                ２３回　パナソニック社債                  200,000,000          198,536,000
                １４回　トヨタ自動車社債                  200,000,000          203,532,000
                １６回　トヨタ自動車社債                  200,000,000          203,516,000
                ９４回　丸紅社債                  100,000,000          101,557,000
                ４７回　住友商事社債                  100,000,000          101,833,000
                ４８回　クレディセゾン社債                  100,000,000          102,305,000
                ５７回　東京三菱銀行社債
                                  200,000,000          206,622,000
                                116/330


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                １０回　三井住友信託銀行社債
                                  200,000,000          203,188,000
                １０回　セブン銀行社債                  100,000,000          101,357,000
                １８回　ＮＴＴファイナンス社
                                  200,000,000          201,582,000
                債
                ４７回　日立キャピタル社債                  200,000,000          203,008,000
                ５６回　三菱ＵＦＪリース社債                  200,000,000          202,274,000
                ７２回　三菱地所社債                  100,000,000          107,318,000
                １０８回　住友不動産社債                  200,000,000          200,072,000
                ８０回　東京急行電鉄社債                  100,000,000          107,374,000
                ４３回　京浜急行電鉄社債                  100,000,000          99,654,000
                ２１回　東日本旅客鉄道社債                  100,000,000          102,887,000
                ３９回　東日本旅客鉄道社債                  300,000,000          324,741,000
                ４２回　東日本旅客鉄道社債                  200,000,000          217,916,000
                ７３回　東日本旅客鉄道普通社
                                  200,000,000          234,856,000
                債
                １６０回　東日本旅客鉄道社債
                                  100,000,000          99,441,000
                １０回　西日本旅客鉄道社債                  300,000,000          314,748,000
                ７０回　西日本旅客鉄道社債                  100,000,000          98,813,000
                ７１回　西日本旅客鉄道社債                  100,000,000          99,059,000
                １１回　東海旅客鉄道社債                  300,000,000          305,754,000
                １３回　東海旅客鉄道社債                  200,000,000          210,642,000
                １４回　東海旅客鉄道社債                  100,000,000          106,346,000
                ４回　東京地下鉄社債                  120,000,000          134,012,400
                ４７回　東京地下鉄社債
                                  100,000,000          97,435,000
                ５１８回　中部電力社債                  200,000,000          200,536,000
                ５０８回　関西電力社債                  300,000,000          304,284,000
                ３７７回　中国電力社債                  400,000,000          410,092,000
                ３０１回　北陸電力社債                  100,000,000          102,156,000
                ３０７回　北陸電力社債                  100,000,000          104,671,000
                ４７１回　東北電力社債                  400,000,000          411,908,000
                ２５３回　四国電力社債                  200,000,000          204,170,000
                ４２４回　九州電力社債
                                  200,000,000          206,108,000
                ４２６回　九州電力社債                  400,000,000          411,440,000
                ３２１回　北海道電力社債                  161,000,000          165,607,820
                ３４０回　北海道電力社債                  300,000,000          304,731,000
                ３５０回　北海道電力社債                  200,000,000          202,704,000
                １３回　電源開発社債                  200,000,000          215,970,000
                ３８回　電源開発社債                  300,000,000          307,341,000
                ２３回　東京瓦斯社債                  300,000,000          306,342,000
                ４１回　東京瓦斯社債
                                  200,000,000          201,154,000
                １８回　大阪ガス社債                  100,000,000          102,459,000
                ２７回　ＮＴＴデータ社債                  100,000,000          101,714,000
                ７回　ファーストリテイリング
                                  200,000,000          202,194,000
                社債
     社債券　合計                           10,781,000,000          11,065,916,220
     合計                                     308,797,823,401
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
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    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
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    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年4月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                            10,577,888,926
        株式                                           344,931,255,952
        派生商品評価勘定                                              63,735,460
        未収入金                                              27,504,360
        未収配当金                                             2,737,903,410
                                                      644,160,000
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           358,982,448,108
       資産合計                                             358,982,448,108
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              30,064,960
        前受金                                              71,165,000
                                                      149,251,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              250,480,960
       負債合計                                               250,480,960
     純資産の部
       元本等
        元本                                           112,157,626,770
        剰余金
                                                    246,574,340,378
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           358,731,967,148
       純資産合計                                             358,731,967,148
     負債純資産合計                                              358,982,448,108
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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年10月13日
              項目
                                      至　2021年4月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

     ２.
         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年4月12日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          103,987,218,101円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           48,377,030,329円
        同期中一部解約元本額                                           40,206,621,660円
        元本の内訳
        ファンド名
        Ｏｎｅ　ＤＣ　国内株式インデックスファンド                                           16,521,581,177円
        ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド                                           4,346,134,755円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             2,802,636円
                                                     9,658,570円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             8,814,621円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             27,167,124円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             23,209,699円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             13,265,330円
        たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ                                            904,872,655円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                            666,161,399円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             24,315,686円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            151,516,006円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            227,818,816円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             1,750,523円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            106,847,484円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            249,722,787円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            171,608,619円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            242,645,528円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                              474,980円
                                                     1,169,890円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             5,936,223円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             2,840,857円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             6,645,556円
        ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           34,561,134,956円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                            991,164,342円
                                120/330


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        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                           3,353,144,978円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           3,429,821,205円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                            324,563,721円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                           1,126,818,055円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                           1,073,730,854円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             31,789,513円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                           1,023,706,018円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             21,497,518円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            302,674,443円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            261,308,083円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            445,951,184円
        投資のソムリエ                                           18,691,342,042円
        クルーズコントロール                                            827,996,174円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                           1,033,446,231円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            287,321,539円
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            376,972,979円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             8,511,678円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             17,496,515円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            536,403,276円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           5,875,277,337円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             20,309,982円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             9,591,683円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             5,234,980円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             46,013,153円
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            107,532,965円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           3,717,986,886円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            255,551,335円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             11,495,619円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             5,760,868円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             5,903,346円
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                             11,856,999円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                             23,829,892円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                             29,371,292円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                             68,321,700円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                             14,678,803円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                             24,770,536円
        資家限定）
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            435,951,476円
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             38,910,669円
        日米資産配分戦略ファンド（インカム重視型）（為替ヘッジあり）（適                                            456,171,362円
        格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                             39,021,505円
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             63,744,593円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                            105,628,204円
        定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             7,472,667円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             32,895,788円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             7,480,170円
                                121/330

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        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             1,955,597円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             13,704,070円
                                                     37,517,416円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            624,199,391円
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            676,510,638円
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,927,305,181円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                            108,625,592円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                             33,581,091円
        定）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                            337,389,775円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                             90,202,974円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             1,520,991円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            427,872,992円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             22,774,131円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             93,394,269円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            219,632,884円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            293,639,414円
        ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             42,012,712円
        ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             18,806,528円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１２１２）（適格機関                                            321,266,809円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０３）（適格機関                                            992,662,363円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０６）（適格機関                                           1,314,318,490円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０９）（適格機関                                             52,594,563円
        投資家限定）
        ＭＨＡＭトピックスファンド                                            641,618,864円
        計                                          112,157,626,770円
     ２.   受益権の総数                                          112,157,626,770口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2020年10月13日
              項目
                                      至　2021年4月12日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
                                122/330





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     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の
                         価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
                         事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年4月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2021年4月12日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式
                                                    3,503,186,501
     合計                                               3,503,186,501
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2021年2月9日から2021年4月12日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    株式関連
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                                      2021年4月12日現在
                          契約額等（円）                   時価（円）        評価損益（円）
             種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                  12,699,615,000              －    12,733,500,000          33,885,000
     合計                     12,699,615,000              －    12,733,500,000          33,885,000
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年4月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  3.1985円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (31,985円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                   2021年4月12日現在
                                        評価額（円）
             銘柄              株式数                            備考
                                    単価         金額
     極洋                          5,800     3,010.00          17,458,000
     日本水産                         162,100       529.00         85,750,900
     マルハニチロ                         27,400      2,610.00          71,514,000
     ホウスイ                           800     997.00           797,600
     雪国まいたけ                         10,700      1,908.00          20,415,600
     カネコ種苗                          5,000     1,637.00           8,185,000
     サカタのタネ                         20,800      3,935.00          81,848,000
     ホクト                         14,800      2,042.00          30,221,600
     ホクリヨウ                          2,500      710.00          1,775,000
     ヒノキヤグループ                          4,200     2,603.00          10,932,600
     ショーボンドホールディングス                         25,000      4,945.00          123,625,000
     ミライト・ホールディングス                         60,700      1,866.00          113,266,200
     タマホーム                         10,700      2,193.00          23,465,100
     サンヨーホームズ                          2,500      779.00          1,947,500
     日本アクア                          7,000      611.00          4,277,000
     ファーストコーポレーション                          5,400      792.00          4,276,800
     ベステラ                          3,200     1,728.00           5,529,600
     Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                         32,400       187.00          6,058,800
     キャンディル                          3,000      549.00          1,647,000
     スペースバリューホールディングス                         21,300       797.00         16,976,100
     住石ホールディングス                         30,100       117.00          3,521,700
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     日鉄鉱業
                               4,100     6,610.00          27,101,000
     三井松島ホールディングス                          7,300      950.00          6,935,000
     ＩＮＰＥＸ                         642,700       744.00         478,168,800
     石油資源開発                         23,000      2,039.00          46,897,000
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          8,300     1,448.00          12,018,400
     ダイセキ環境ソリューション                          3,300      979.00          3,230,700
     第一カッター興業                          4,200     1,583.00           6,648,600
     明豊ファシリティワークス                          5,700      674.00          3,841,800
     安藤・間
                              111,900       875.00         97,912,500
     東急建設                         51,200       581.00         29,747,200
     コムシスホールディングス                         61,900      3,525.00          218,197,500
     ビーアールホールディングス                         20,500       585.00         11,992,500
     高松コンストラクショングループ                         11,000      2,217.00          24,387,000
     東建コーポレーション                          5,400     10,690.00           57,726,000
     ソネック                          1,800      853.00          1,535,400
     ヤマウラ                          7,800      924.00          7,207,200
     オリエンタル白石
                              58,600       305.00         17,873,000
     大成建設                         125,600      4,265.00          535,684,000
     大林組                         403,700      1,045.00          421,866,500
     清水建設                         378,300       908.00         343,496,400
     飛島建設                         11,300      1,155.00          13,051,500
     長谷工コーポレーション                         132,100      1,600.00          211,360,000
     松井建設                         16,300       732.00         11,931,600
     錢高組                          1,300     4,800.00           6,240,000
     鹿島建設                         295,800      1,554.00          459,673,200
     不動テトラ                          9,800     1,960.00          19,208,000
     大末建設                          5,400      942.00          5,086,800
     鉄建建設                          8,100     1,875.00          15,187,500
     西松建設                         28,800      2,821.00          81,244,800
     三井住友建設                         97,500       493.00         48,067,500
     大豊建設                          8,900     3,960.00          35,244,000
     前田建設工業                         101,200       979.00         99,074,800
     佐田建設                          7,300      440.00          3,212,000
     ナカノフドー建設                         10,600       398.00          4,218,800
     奥村組                         22,100      2,876.00          63,559,600
     東鉄工業                         17,400      2,591.00          45,083,400
     イチケン                          2,800     2,021.00           5,658,800
     富士ピー・エス                          5,500      600.00          3,300,000
     淺沼組                          4,700     4,705.00          22,113,500
     戸田建設                         167,800       821.00         137,763,800
     熊谷組                         18,700      3,040.00          56,848,000
     北野建設                          2,200     2,526.00           5,557,200
     植木組                          3,400     1,523.00           5,178,200
     矢作建設工業                         18,100       836.00         15,131,600
     ピーエス三菱                         13,200       666.00          8,791,200
     日本ハウスホールディングス                         27,700       334.00          9,251,800
     大東建託                         44,200     12,800.00          565,760,000
     新日本建設                         17,200       868.00         14,929,600
     ＮＩＰＰＯ                         33,500      3,045.00          102,007,500
     東亜道路工業                          2,500     4,285.00          10,712,500
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     前田道路
                              25,000      2,197.00          54,925,000
     日本道路                          4,000     8,100.00          32,400,000
     東亜建設工業                         10,800      2,473.00          26,708,400
     日本国土開発                         39,600       623.00         24,670,800
     若築建設                          7,300     1,345.00           9,818,500
     東洋建設                         45,400       577.00         26,195,800
     五洋建設                         171,600       895.00         153,582,000
     世紀東急工業                         19,400       895.00         17,363,000
     福田組
                               4,600     5,160.00          23,736,000
     日本ドライケミカル                          3,200     1,703.00           5,449,600
     住友林業                         95,000      2,505.00          237,975,000
     日本基礎技術                         12,700       523.00          6,642,100
     巴コーポレーション                         18,100       402.00          7,276,200
     大和ハウス工業                         372,800      3,273.00         1,220,174,400
     ライト工業                         23,300      1,855.00          43,221,500
     積水ハウス                         437,700      2,380.50         1,041,944,850
     日特建設
                              10,700       819.00          8,763,300
     北陸電気工事                          7,200     1,164.00           8,380,800
     ユアテック                         23,100       800.00         18,480,000
     日本リーテック                          8,300     1,900.00          15,770,000
     四電工                          1,800     2,953.00           5,315,400
     中電工                         18,700      2,418.00          45,216,600
     関電工                         65,900       987.00         65,043,300
     きんでん                         82,000      1,910.00          156,620,000
     東京エネシス                         13,300       917.00         12,196,100
     トーエネック                          4,100     3,860.00          15,826,000
     住友電設                         11,400      2,498.00          28,477,200
     日本電設工業                         22,100      1,977.00          43,691,700
     協和エクシオ                         61,100      3,015.00          184,216,500
     新日本空調                         10,700      2,358.00          25,230,600
     日本工営                          7,900     3,080.00          24,332,000
     九電工                         28,600      4,280.00          122,408,000
     三機工業                         28,700      1,446.00          41,500,200
     日揮ホールディングス                         134,500      1,318.00          177,271,000
     中外炉工業                          4,300     2,083.00           8,956,900
     ヤマト                         12,900       655.00          8,449,500
     太平電業                          9,100     2,700.00          24,570,000
     高砂熱学工業                         36,600      1,699.00          62,183,400
     三晃金属工業                          1,700     2,851.00           4,846,700
     ＮＥＣネッツエスアイ                         41,700      1,924.00          80,230,800
     朝日工業社                          2,400     2,973.00           7,135,200
     明星工業                         26,300       780.00         20,514,000
     大氣社                         19,600      3,130.00          61,348,000
     ダイダン                          9,100     2,924.00          26,608,400
     日比谷総合設備                         13,300      1,935.00          25,735,500
     ニップン                         38,300      1,615.00          61,854,500
     日清製粉グループ本社                         145,900      1,843.00          268,893,700
     日東富士製粉                           800    7,250.00           5,800,000
     昭和産業                         11,000      3,055.00          33,605,000
     鳥越製粉                         11,700       825.00          9,652,500
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     中部飼料
                              15,900      1,457.00          23,166,300
     フィード・ワン                         17,800       902.00         16,055,600
     東洋精糖                          1,800     1,221.00           2,197,800
     日本甜菜製糖                          7,100     1,639.00          11,636,900
     ＤＭ三井製糖ホールディングス                         10,500      1,886.00          19,803,000
     塩水港精糖                         15,500       244.00          3,782,000
     日新製糖                          4,900     1,818.00           8,908,200
     ＬＩＦＵＬＬ                         42,600       406.00         17,295,600
     ミクシィ
                              23,500      2,786.00          65,471,000
     ジェイエイシーリクルートメント                          8,100     1,803.00          14,604,300
     日本Ｍ＆Ａセンター                         201,600      3,015.00          607,824,000
     メンバーズ                          3,600     2,629.00           9,464,400
     中広                          1,300      340.00           442,000
     ＵＴグループ                         17,800      3,710.00          66,038,000
     アイティメディア                          4,100     1,958.00           8,027,800
     タケエイ                         13,700      1,321.00          18,097,700
     Ｅ・Ｊホールディングス
                               4,700     1,100.00           5,170,000
     夢真ビーネックスグループ                         32,600      1,452.00          47,335,200
     コシダカホールディングス                         28,900       602.00         17,397,800
     アルトナー                          3,000      818.00          2,454,000
     パソナグループ                         13,300      1,872.00          24,897,600
     ＣＤＳ                          2,500     1,524.00           3,810,000
     リンクアンドモチベーション                         22,300       649.00         14,472,700
     ＧＣＡ                         15,800       835.00         13,193,000
     エス・エム・エス                         41,700      3,395.00          141,571,500
     サニーサイドアップグループ                          4,200      781.00          3,280,200
     パーソルホールディングス                         123,000      2,168.00          266,664,000
     リニカル                          7,100      769.00          5,459,900
     クックパッド                         38,500       316.00         12,166,000
     エスクリ                          4,000      403.00          1,612,000
     アイ・ケイ・ケイ                          5,900      731.00          4,312,900
     森永製菓                         30,300      3,895.00          118,018,500
     中村屋                          2,600     3,875.00          10,075,000
     江崎グリコ                         35,500      4,365.00          154,957,500
     名糖産業                          5,900     1,516.00           8,944,400
     井村屋グループ                          7,300     2,535.00          18,505,500
     不二家                          8,300     2,244.00          18,625,200
     山崎製パン                         96,900      1,711.00          165,795,900
     第一屋製パン                          3,100      975.00          3,022,500
     モロゾフ                          1,800     5,730.00          10,314,000
     亀田製菓                          7,400     4,730.00          35,002,000
     寿スピリッツ                         12,400      7,030.00          87,172,000
     カルビー                         58,900      2,763.00          162,740,700
     森永乳業                         23,700      5,830.00          138,171,000
     六甲バター                          8,800     1,691.00          14,880,800
     ヤクルト本社                         88,700      5,470.00          485,189,000
     明治ホールディングス                         85,500      6,970.00          595,935,000
     雪印メグミルク                         31,200      2,290.00          71,448,000
     プリマハム                         18,200      3,565.00          64,883,000
     日本ハム                         49,400      4,975.00          245,765,000
                                127/330


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     林兼産業
                               4,000      660.00          2,640,000
     丸大食品                         12,900      1,705.00          21,994,500
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                         11,600      3,695.00          42,862,000
     柿安本店                          4,300     2,595.00          11,158,500
     伊藤ハム米久ホールディングス                         83,700       723.00         60,515,100
     学情                          4,200     1,487.00           6,245,400
     スタジオアリス                          6,100     2,289.00          13,962,900
     クロスキャット                          3,200     1,106.00           3,539,200
     シミックホールディングス
                               5,900     1,565.00           9,233,500
     エプコ                          3,000      949.00          2,847,000
     システナ                         45,100      2,397.00          108,104,700
     ＮＪＳ                          3,000     2,083.00           6,249,000
     デジタルアーツ                          7,300     10,030.00           73,219,000
     日鉄ソリューションズ                         18,800      3,730.00          70,124,000
     綜合警備保障                         49,100      5,070.00          248,937,000
     キューブシステム                          6,700     1,200.00           8,040,000
     いちご
                              141,100       317.00         44,728,700
     エイジア                          1,900     1,777.00           3,376,300
     日本駐車場開発                         124,900       161.00         20,108,900
     コア                          5,400     1,500.00           8,100,000
     カカクコム                         90,900      3,020.00          274,518,000
     アイロムグループ                          4,200     2,409.00          10,117,800
     セントケア・ホールディング                          9,000     1,245.00          11,205,000
     サイネックス                          2,500      687.00          1,717,500
     ルネサンス                          7,800     1,173.00           9,149,400
     ディップ                         19,100      2,807.00          53,613,700
     ＳＢＳホールディングス                          9,600     2,708.00          25,996,800
     デジタルホールディングス                          8,400     2,000.00          16,800,000
     新日本科学                         14,800       733.00         10,848,400
     キャリアデザインセンター                          2,600     1,079.00           2,805,400
     ベネフィット・ワン                         44,900      2,817.00          126,483,300
     エムスリー                         216,900      7,928.00         1,719,583,200
     ツカダ・グローバルホールディング                         10,400       349.00          3,629,600
     ブラス                          1,600      563.00           900,800
     アウトソーシング                         70,400      1,786.00          125,734,400
     ウェルネット                         12,400       583.00          7,229,200
     ワールドホールディングス                          4,200     2,878.00          12,087,600
     ディー・エヌ・エー                         52,000      2,216.00          115,232,000
     博報堂ＤＹホールディングス                         171,000      1,824.00          311,904,000
     ぐるなび                         21,300       601.00         12,801,300
     タカミヤ                         15,300       563.00          8,613,900
     ジャパンベストレスキューシステム                          9,600      833.00          7,996,800
     ファンコミュニケーションズ                         33,800       416.00         14,060,800
     ライク                          3,200     2,033.00           6,505,600
     ビジネス・ブレークスルー                          5,600      468.00          2,620,800
     エスプール                         31,500      1,042.00          32,823,000
     ＷＤＢホールディングス                          5,700     2,525.00          14,392,500
     手間いらず                          1,100     5,580.00           6,138,000
     ティア                          7,800      489.00          3,814,200
     ＣＤＧ                          1,400     1,580.00           2,212,000
                                128/330


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     アドウェイズ
                              14,800       832.00         12,313,600
     バリューコマース                          8,200     3,705.00          30,381,000
     インフォマート                         124,500       996.00         124,002,000
     サッポロホールディングス                         44,200      2,290.00          101,218,000
     アサヒグループホールディングス                         282,400      4,792.00         1,353,260,800
     キリンホールディングス                         547,900      2,044.00         1,119,907,600
     宝ホールディングス                         95,700      1,481.00          141,731,700
     オエノンホールディングス                         37,500       400.00         15,000,000
     養命酒製造
                               4,200     1,855.00           7,791,000
     コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
                              98,800      1,785.00          176,358,000
     ホールディングス
     サントリー食品インターナショナル                         86,500      3,965.00          342,972,500
     ダイドーグループホールディングス                          7,400     5,310.00          39,294,000
     伊藤園                         39,300      6,360.00          249,948,000
     キーコーヒー                         12,900      2,097.00          27,051,300
     ユニカフェ                          4,200     1,020.00           4,284,000
     ジャパンフーズ                          1,600     1,232.00           1,971,200
     日清オイリオグループ                         16,600      3,185.00          52,871,000
     不二製油グループ本社                         31,700      2,916.00          92,437,200
     かどや製油                          1,000     4,015.00           4,015,000
     Ｊ－オイルミルズ                         12,100      1,907.00          23,074,700
     ローソン                         32,000      5,100.00          163,200,000
     サンエー                          9,600     4,515.00          43,344,000
     カワチ薬品                          8,900     2,750.00          24,475,000
     エービーシー・マート                         19,700      6,260.00          123,322,000
     ハードオフコーポレーション                          5,800      799.00          4,634,200
     高千穂交易                          5,100     1,113.00           5,676,300
     アスクル                         11,000      4,075.00          44,825,000
     ゲオホールディングス                         17,100      1,196.00          20,451,600
     アダストリア                         17,500      1,932.00          33,810,000
     ジーフット                          8,200      411.00          3,370,200
     シー・ヴイ・エス・ベイエリア                          2,300      410.00           943,000
     オルバヘルスケアホールディングス                          1,700     1,677.00           2,850,900
     伊藤忠食品                          2,500     5,410.00          13,525,000
     くら寿司                          7,400     8,220.00          60,828,000
     キャンドゥ                          5,900     2,065.00          12,183,500
     エレマテック                         10,100      1,021.00          10,312,100
     アイケイ                          2,600      850.00          2,210,000
     パルグループホールディングス                         11,100      1,571.00          17,438,100
     ＪＡＬＵＸ                          3,600     1,692.00           6,091,200
     エディオン                         53,700      1,202.00          64,547,400
     あらた                         10,100      4,765.00          48,126,500
     サーラコーポレーション                         26,200       619.00         16,217,800
     ワッツ                          5,700      927.00          5,283,900
     トーメンデバイス                          1,700     4,110.00           6,987,000
     ハローズ                          4,700     2,871.00          13,493,700
     ＪＰホールディングス                         35,300       318.00         11,225,400
     フジオフードグループ本社                         10,600      1,429.00          15,147,400
     あみやき亭                          2,600     2,903.00           7,547,800
     東京エレクトロン　デバイス                          4,200     4,635.00          19,467,000
                                129/330


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ひらまつ
                              23,600       157.00          3,705,200
     フィールズ                         11,100       559.00          6,204,900
     双日                         698,500       308.00         215,138,000
     アルフレッサ　ホールディングス                         131,300      2,146.00          281,769,800
     大黒天物産                          2,800     7,710.00          21,588,000
     ハニーズホールディングス                          9,800     1,079.00          10,574,200
     ファーマライズホールディングス                          3,600      809.00          2,912,400
     キッコーマン                         92,800      6,560.00          608,768,000
     味の素
                              307,300      2,225.00          683,742,500
     ブルドックソース                          5,800     2,430.00          14,094,000
     キユーピー                         71,900      2,589.00          186,149,100
     ハウス食品グループ本社                         48,300      3,605.00          174,121,500
     カゴメ                         52,800      3,410.00          180,048,000
     焼津水産化学工業                          5,200      994.00          5,168,800
     アリアケジャパン                         12,000      6,630.00          79,560,000
     ピエトロ                          1,300     1,817.00           2,362,100
     エバラ食品工業
                               2,500     2,662.00           6,655,000
     やまみ                          1,100     2,123.00           2,335,300
     ニチレイ                         61,600      2,814.00          173,342,400
     横浜冷凍                         33,700       909.00         30,633,300
     東洋水産                         66,400      4,625.00          307,100,000
     イートアンドホールディングス                          4,400     1,983.00           8,725,200
     大冷                          1,600     1,961.00           3,137,600
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                          7,300      967.00          7,059,100
     日清食品ホールディングス                         50,700      8,020.00          406,614,000
     永谷園ホールディングス                          6,500     2,298.00          14,937,000
     一正蒲鉾                          4,200     1,311.00           5,506,200
     フジッコ                         14,100      1,951.00          27,509,100
     ロック・フィールド                         14,000      1,654.00          23,156,000
     日本たばこ産業                         692,800      2,090.00         1,447,952,000
     ケンコーマヨネーズ                          8,000     1,825.00          14,600,000
     わらべや日洋ホールディングス                          8,500     1,908.00          16,218,000
     なとり                          7,500     1,967.00          14,752,500
     イフジ産業                          2,500      949.00          2,372,500
     ピックルスコーポレーション                          3,000     3,190.00           9,570,000
     ファーマフーズ                         11,300      3,185.00          35,990,500
     北の達人コーポレーション                         44,800       661.00         29,612,800
     ユーグレナ                         55,800      1,072.00          59,817,600
     スター・マイカ・ホールディングス                          6,600     1,232.00           8,131,200
     ＳＲＥホールディングス                          1,400     5,280.00           7,392,000
     ＡＤワークスグループ                         24,400       164.00          4,001,600
     片倉工業                         17,100      1,511.00          25,838,100
     グンゼ                          9,300     4,100.00          38,130,000
     ヒューリック                         269,300      1,295.00          348,743,500
     神栄                          1,700     1,270.00           2,159,000
     ラサ商事                          7,100      919.00          6,524,900
     アルペン                          9,700     2,590.00          25,123,000
     ハブ                          4,000      702.00          2,808,000
     ラクーンホールディングス                          9,000     2,954.00          26,586,000
     クオールホールディングス                         17,000      1,538.00          26,146,000
                                130/330


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     アルコニックス
                              13,400      1,590.00          21,306,000
     神戸物産                         87,600      2,945.00          257,982,000
     ソリトンシステムズ                          6,300     1,698.00          10,697,400
     ジンズホールディングス                          6,700     8,500.00          56,950,000
     ビックカメラ                         75,300      1,267.00          95,405,100
     ＤＣＭホールディングス                         78,300      1,158.00          90,671,400
     ペッパーフードサービス                         14,200       298.00          4,231,600
     ハイパー                          2,300      551.00          1,267,300
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                         180,200      2,979.00          536,815,800
     東京一番フーズ                          2,700      599.00          1,617,300
     ＤＤホールディングス                          5,700      579.00          3,300,300
     あい　ホールディングス                         18,200      2,220.00          40,404,000
     ディーブイエックス                          4,200     1,028.00           4,317,600
     きちりホールディングス                          3,800      568.00          2,158,400
     アークランドサービスホールディング
                              10,700      2,273.00          24,321,100
     ス
     Ｊ．フロント　リテイリング                         151,300      1,023.00          154,779,900
     ドトール・日レスホールディングス                         20,100      1,706.00          34,290,600
     マツモトキヨシホールディングス                         52,400      4,695.00          246,018,000
     ブロンコビリー                          6,600     2,387.00          15,754,200
     ＺＯＺＯ                         74,700      3,405.00          254,353,500
     トレジャー・ファクトリー                          3,800     1,049.00           3,986,200
     物語コーポレーション                          6,700     7,300.00          48,910,000
     ココカラファイン                         11,300      8,120.00          91,756,000
     三越伊勢丹ホールディングス                         221,600       752.00         166,643,200
     東洋紡                         49,800      1,411.00          70,267,800
     ユニチカ                         37,200       404.00         15,028,800
     富士紡ホールディングス                          5,900     4,325.00          25,517,500
     日清紡ホールディングス                         78,600       860.00         67,596,000
     倉敷紡績                         11,600      1,869.00          21,680,400
     ダイワボウホールディングス                         57,500      1,677.00          96,427,500
     シキボウ                          7,200      974.00          7,012,800
     日東紡績                         19,000      3,950.00          75,050,000
     トヨタ紡織                         37,600      1,901.00          71,477,600
     マクニカ・富士エレホールディングス                         30,200      2,271.00          68,584,200
     Ｈａｍｅｅ                          3,100     1,742.00           5,400,200
     ラクト・ジャパン                          5,600     2,778.00          15,556,800
     ウエルシアホールディングス                         67,000      3,655.00          244,885,000
     クリエイトＳＤホールディングス                         18,700      3,570.00          66,759,000
     グリムス                          2,600     1,985.00           5,161,000
     バイタルケーエスケー・ホールディン
                              22,400       739.00         16,553,600
     グス
     八洲電機                          9,900      979.00          9,692,100
     メディアスホールディングス                          7,300      927.00          6,767,100
     レスターホールディングス                         13,300      2,055.00          27,331,500
     ジューテックホールディングス                          2,500     1,017.00           2,542,500
     丸善ＣＨＩホールディングス                         16,600       393.00          6,523,800
     大光                          5,400      702.00          3,790,800
     ＯＣＨＩホールディングス                          3,900     1,303.00           5,081,700
     ＴＯＫＡＩホールディングス                         61,700       943.00         58,183,100
                                131/330


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     黒谷
                               3,600      823.00          2,962,800
     ミサワ                          2,500      716.00          1,790,000
     ティーライフ                          1,800     1,389.00           2,500,200
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                          1,800      765.00          1,377,000
     エー・ピーホールディングス                          2,200      456.00          1,003,200
     三洋貿易                         12,500      1,108.00          13,850,000
     チムニー                          3,900     1,274.00           4,968,600
     シュッピン                          8,500     1,139.00           9,681,500
     ビューティガレージ
                               2,200     3,940.00           8,668,000
     オイシックス・ラ・大地                         12,500      2,915.00          36,437,500
     ウイン・パートナーズ                          9,200     1,043.00           9,595,600
     ネクステージ                         21,900      1,930.00          42,267,000
     ジョイフル本田                         37,200      1,426.00          53,047,200
     鳥貴族ホールディングス                          3,600     1,637.00           5,893,200
     ホットランド                          9,300     1,310.00          12,183,000
     すかいらーくホールディングス                         142,000      1,694.00          240,548,000
     ＳＦＰホールディングス
                               6,000     1,431.00           8,586,000
     綿半ホールディングス                          9,500     1,304.00          12,388,000
     日本毛織                         41,700      1,020.00          42,534,000
     ダイトウボウ                         20,900       110.00          2,299,000
     トーア紡コーポレーション                          4,300      472.00          2,029,600
     ダイドーリミテッド                         18,000       183.00          3,294,000
     ヨシックス                          2,500     2,219.00           5,547,500
     ユナイテッド・スーパーマーケット・
                              37,000      1,167.00          43,179,000
     ホールディングス
     三栄建築設計                          5,100     1,978.00          10,087,800
     野村不動産ホールディングス                         77,100      2,672.00          206,011,200
     三重交通グループホールディングス                         26,000       493.00         12,818,000
     サムティ                         18,000      1,995.00          35,910,000
     ディア・ライフ                         17,800       470.00          8,366,000
     コーセーアールイー                          3,900      623.00          2,429,700
     日本商業開発                          7,900     1,723.00          13,611,700
     プレサンスコーポレーション                         20,800      1,762.00          36,649,600
     フィル・カンパニー                          2,400     2,254.00           5,409,600
     ＴＨＥグローバル社                          7,900      263.00          2,077,700
     ハウスコム                          1,300     1,276.00           1,658,800
     日本管理センター                          6,700     1,289.00           8,636,300
     サンセイランディック                          3,900      899.00          3,506,100
     エストラスト                          1,400      697.00           975,800
     フージャースホールディングス                         20,800       702.00         14,601,600
     オープンハウス                         39,900      4,920.00          196,308,000
     東急不動産ホールディングス                         345,000       640.00         220,800,000
     飯田グループホールディングス                         105,800      2,715.00          287,247,000
     イーグランド                          2,500      917.00          2,292,500
     ムゲンエステート                          7,900      507.00          4,005,300
     帝国繊維                         14,100      2,299.00          32,415,900
     日本コークス工業                         108,700       111.00         12,065,700
     ゴルフダイジェスト・オンライン                          6,500     1,370.00           8,905,000
     ミタチ産業                          3,200      685.00          2,192,000
     ＢＥＥＮＯＳ                          5,800     3,030.00          17,574,000
                                132/330


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     あさひ
                               9,300     1,517.00          14,108,100
     日本調剤                          7,800     1,752.00          13,665,600
     コスモス薬品                         12,900     16,150.00          208,335,000
     シップヘルスケアホールディングス                         44,600      2,990.00          133,354,000
     トーエル                          6,000      946.00          5,676,000
     ソフトクリエイトホールディングス                          5,000     2,694.00          13,470,000
     オンリー                          2,700      480.00          1,296,000
     セブン＆アイ・ホールディングス                         496,000      4,366.00         2,165,536,000
     クリエイト・レストランツ・ホール
                              67,600       863.00         58,338,800
     ディングス
     明治電機工業                          3,300     1,437.00           4,742,100
     ツルハホールディングス                         27,700     13,490.00          373,673,000
     デリカフーズホールディングス                          5,700      640.00          3,648,000
     スターティアホールディングス                          2,500     1,242.00           3,105,000
     サンマルクホールディングス                          9,900     1,720.00          17,028,000
     フェリシモ                          2,700     1,278.00           3,450,600
     トリドールホールディングス                         31,400      1,671.00          52,469,400
     帝人                         118,700      1,844.00          218,882,800
     東レ                         912,900       688.50         628,531,650
     クラレ                         198,500      1,222.00          242,567,000
     旭化成                         835,600      1,226.00         1,024,445,600
     サカイオーベックス                          3,300     3,015.00           9,949,500
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                         11,200       730.00          8,176,000
     稲葉製作所                          7,300     1,543.00          11,263,900
     宮地エンジニアリンググループ                          4,100     2,347.00           9,622,700
     トーカロ                         33,000      1,530.00          50,490,000
     アルファ                          4,900     1,155.00           5,659,500
     ＳＵＭＣＯ                         162,800      2,746.00          447,048,800
     川田テクノロジーズ                          2,500     4,625.00          11,562,500
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          4,100     7,150.00          29,315,000
     ジェイテックコーポレーション                          1,000     2,923.00           2,923,000
     信和                          7,000      815.00          5,705,000
     ビーロット                          5,800      685.00          3,973,000
     ファーストブラザーズ                          2,500     1,016.00           2,540,000
     ハウスドゥ                          5,900     1,132.00           6,678,800
     シーアールイー                          3,200     1,399.00           4,476,800
     プロパティエージェント                          2,200     2,268.00           4,989,600
     ケイアイスター不動産                          4,000     3,835.00          15,340,000
     アグレ都市デザイン                          2,400      994.00          2,385,600
     グッドコムアセット                          5,900     1,505.00           8,879,500
     ジェイ・エス・ビー                          2,500     3,065.00           7,662,500
     テンポイノベーション                          3,600      917.00          3,301,200
     グローバル・リンク・マネジメント                          2,300      985.00          2,265,500
     住江織物                          2,400     2,248.00           5,395,200
     日本フエルト                          5,900      446.00          2,631,400
     イチカワ                          1,400     1,371.00           1,919,400
     エコナックホールディングス                         22,300       97.00         2,163,100
     日東製網                          1,400     1,913.00           2,678,200
     芦森工業                          2,500     1,055.00           2,637,500
     アツギ                         10,000       553.00          5,530,000
                                133/330


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ウイルプラスホールディングス
                               2,200     1,297.00           2,853,400
     ＪＭホールディングス                          9,600     2,182.00          20,947,200
     コメダホールディングス                         27,800      1,958.00          54,432,400
     サツドラホールディングス                          1,600     2,285.00           3,656,000
     アレンザホールディングス                          7,300     1,314.00           9,592,200
     串カツ田中ホールディングス                          3,200     1,910.00           6,112,000
     バロックジャパンリミテッド                          8,800      803.00          7,066,400
     クスリのアオキホールディングス                         12,600      8,180.00          103,068,000
     ダイニック
                               4,000      783.00          3,132,000
     共和レザー                          7,300      759.00          5,540,700
     ピーバンドットコム                          1,600      821.00          1,313,600
     力の源ホールディングス                          5,800      638.00          3,700,400
     ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡ
                              69,500      5,350.00          371,825,000
     ＮＩＥＳ
     アセンテック                          3,100     1,602.00           4,966,200
     セーレン                         31,100      1,987.00          61,795,700
     ソトー                          4,200      815.00          3,423,000
     東海染工                          1,400     1,122.00           1,570,800
     小松マテーレ
                              20,600       973.00         20,043,800
     ワコールホールディングス                         31,500      2,504.00          78,876,000
     ホギメディカル                         17,000      3,350.00          56,950,000
     クラウディアホールディングス                          2,500      280.00           700,000
     ＴＳＩホールディングス                         37,500       324.00         12,150,000
     マツオカコーポレーション                          4,100     1,938.00           7,945,800
     ワールド                         16,400      1,435.00          23,534,000
     ＴＩＳ                         126,400      2,609.00          329,777,600
     ＪＮＳホールディングス                          5,900      590.00          3,481,000
     電算システム                          4,700     3,315.00          15,580,500
     グリー                         77,500       577.00         44,717,500
     ＧＭＯペパボ                           900    7,400.00           6,660,000
     コーエーテクモホールディングス                         33,350      5,190.00          173,086,500
     三菱総合研究所                          5,600     4,070.00          22,792,000
     ボルテージ                          3,000      640.00          1,920,000
     電算                          1,000     2,516.00           2,516,000
     ＡＧＳ                          6,600      830.00          5,478,000
     ファインデックス                         10,600      1,171.00          12,412,600
     ブレインパッド                          3,100     5,330.00          16,523,000
     ＫＬａｂ                         23,200       847.00         19,650,400
     ポールトゥウィン・ピットクルーホー
                              16,700      1,319.00          22,027,300
     ルディングス
     イーブックイニシアティブジャパン                          2,200     2,854.00           6,278,800
     ネクソン                         319,200      3,565.00         1,137,948,000
     アイスタイル                         38,200       468.00         17,877,600
     エムアップホールディングス                          3,200     3,070.00           9,824,000
     エイチーム                          8,700     1,759.00          15,303,300
     エニグモ                         11,900      1,444.00          17,183,600
     テクノスジャパン                          9,600      702.00          6,739,200
     ｅｎｉｓｈ                          6,400      544.00          3,481,600
     コロプラ                         41,400       870.00         36,018,000
     オルトプラス                          7,300      515.00          3,759,500
                                134/330


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     ブロードリーフ
                              62,700       559.00         35,049,300
     クロス・マーケティンググループ                          5,800      518.00          3,004,400
     デジタルハーツホールディングス                          5,700     1,642.00           9,359,400
     システム情報                          9,200     1,059.00           9,742,800
     メディアドゥ                          4,700     6,600.00          31,020,000
     じげん                         30,400       427.00         12,980,800
     ブイキューブ                          6,800     2,851.00          19,386,800
     エンカレッジ・テクノロジ                          2,500      684.00          1,710,000
     サイバーリンクス
                               4,100     1,663.00           6,818,300
     ディー・エル・イー                          9,900      323.00          3,197,700
     フィックスターズ                         13,200      1,020.00          13,464,000
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          5,100     1,529.00           7,797,900
     オプティム                          8,900     2,878.00          25,614,200
     セレス                          4,100     4,405.00          18,060,500
     ＳＨＩＦＴ                          5,700     13,820.00           78,774,000
     特種東海製紙                          7,800     4,695.00          36,621,000
     ティーガイア
                              13,400      1,925.00          25,795,000
     セック                          1,800     2,768.00           4,982,400
     テクマトリックス                         19,600      2,103.00          41,218,800
     プロシップ                          3,800     1,381.00           5,247,800
     ガンホー・オンライン・エンターテイ
                              30,300      2,216.00          67,144,800
     メント
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         27,000     14,620.00          394,740,000
     ザッパラス                          5,000      441.00          2,205,000
     システムリサーチ                          3,800     1,997.00           7,588,600
     インターネットイニシアティブ                         33,600      2,628.00          88,300,800
     さくらインターネット                         13,200       798.00         10,533,600
     ヴィンクス                          3,500     1,078.00           3,773,000
     ＧＭＯグローバルサイン・ホールディ
                               2,600     6,680.00          17,368,000
     ングス
     ＳＲＡホールディングス                          6,800     2,675.00          18,190,000
     システムインテグレータ                          3,500      674.00          2,359,000
     朝日ネット                         10,400       790.00          8,216,000
     ｅＢＡＳＥ                         14,900       978.00         14,572,200
     アバント                         13,400      1,777.00          23,811,800
     アドソル日進                          4,300     2,964.00          12,745,200
     ＯＤＫソリューションズ                          2,300      792.00          1,821,600
     フリービット                          7,400      988.00          7,311,200
     コムチュア                         11,600      2,663.00          30,890,800
     サイバーコム                          2,400     1,562.00           3,748,800
     アステリア                          9,000      850.00          7,650,000
     アイル                          7,100     1,841.00          13,071,100
     王子ホールディングス                         567,400       722.00         409,662,800
     日本製紙                         55,700      1,312.00          73,078,400
     三菱製紙                         18,600       365.00          6,789,000
     北越コーポレーション                         90,500       580.00         52,490,000
     中越パルプ工業                          5,100     1,250.00           6,375,000
     巴川製紙所                          4,100      819.00          3,357,900
     大王製紙                         61,000      1,895.00          115,595,000
     阿波製紙                          3,200      464.00          1,484,800
                                135/330


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     マークラインズ
                               5,200     3,000.00          15,600,000
     メディカル・データ・ビジョン                         14,300      2,079.00          29,729,700
     ｇｕｍｉ                         17,300       966.00         16,711,800
     ショーケース                          2,500      945.00          2,362,500
     モバイルファクトリー                          2,500     1,666.00           4,165,000
     テラスカイ                          4,100     3,415.00          14,001,500
     デジタル・インフォメーション・テク
                               5,600     2,238.00          12,532,800
     ノロジー
     ＰＣＩホールディングス                          4,700     1,552.00           7,294,400
     パイプドＨＤ                          2,500     1,710.00           4,275,000
     アイビーシー                          2,200     1,039.00           2,285,800
     ネオジャパン                          2,500     1,773.00           4,432,500
     ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          2,500     3,750.00           9,375,000
     ランドコンピュータ                          1,600     1,121.00           1,793,600
     ダブルスタンダード                          1,600     4,065.00           6,504,000
     オープンドア                          7,400     1,875.00          13,875,000
     マイネット                          4,100      855.00          3,505,500
     アカツキ                          5,000     4,410.00          22,050,000
     ベネフィットジャパン                           900    1,802.00           1,621,800
     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          3,200     3,300.00          10,560,000
     カナミックネットワーク                         11,400       750.00          8,550,000
     ノムラシステムコーポレーション                          5,600      308.00          1,724,800
     レンゴー                         129,900       923.00         119,897,700
     トーモク                          7,800     1,879.00          14,656,200
     ザ・パック                          9,600     3,005.00          28,848,000
     チェンジ                         17,700      3,715.00          65,755,500
     シンクロ・フード                          7,400      416.00          3,078,400
     オークネット                          6,600     1,355.00           8,943,000
     キャピタル・アセット・プランニング                          1,600     1,325.00           2,120,000
     セグエグループ                          3,100     1,359.00           4,212,900
     エイトレッド                          2,500     2,376.00           5,940,000
     ＡＯＩ　ＴＹＯ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                         12,900       637.00          8,217,300
     マクロミル                         25,800       907.00         23,400,600
     ビーグリー                          2,500     1,514.00           3,785,000
     オロ                          4,000     3,715.00          14,860,000
     ユーザーローカル                          1,900     4,895.00           9,300,500
     テモナ                          2,600      843.00          2,191,800
     ニーズウェル                          2,500      651.00          1,627,500
     サインポスト                          2,700     1,059.00           2,859,300
     昭和電工                         95,700      3,370.00          322,509,000
     住友化学                         992,000       561.00         556,512,000
     住友精化                          6,000     4,095.00          24,570,000
     日産化学                         69,500      5,910.00          410,745,000
     ラサ工業                          4,100     2,337.00           9,581,700
     クレハ                         10,800      7,960.00          85,968,000
     多木化学                          4,900     6,040.00          29,596,000
     テイカ                          9,100     1,472.00          13,395,200
     石原産業                         22,200       914.00         20,290,800
     片倉コープアグリ                          2,500     1,233.00           3,082,500
     日本曹達                         17,700      3,420.00          60,534,000
                                136/330


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     東ソー
                              194,600      2,096.00          407,881,600
     トクヤマ                         37,200      2,768.00          102,969,600
     セントラル硝子                         23,900      2,331.00          55,710,900
     東亞合成                         77,100      1,327.00          102,311,700
     大阪ソーダ                         13,000      2,667.00          34,671,000
     関東電化工業                         29,800       915.00         27,267,000
     デンカ                         46,000      4,380.00          201,480,000
     イビデン                         61,800      5,270.00          325,686,000
     信越化学工業
                              233,100      19,090.00         4,449,879,000
     日本カーバイド工業                          4,400     1,282.00           5,640,800
     堺化学工業                          8,900     2,097.00          18,663,300
     第一稀元素化学工業                         12,700      1,376.00          17,475,200
     エア・ウォーター                         128,500      1,930.00          248,005,000
     日本酸素ホールディングス                         103,600      2,116.00          219,217,600
     日本化学工業                          3,500     3,025.00          10,587,500
     東邦アセチレン                          2,200     1,313.00           2,888,600
     日本パーカライジング
                              63,500      1,141.00          72,453,500
     高圧ガス工業                         20,100       749.00         15,054,900
     チタン工業                          1,600     2,119.00           3,390,400
     四国化成工業                         17,000      1,334.00          22,678,000
     戸田工業                          2,500     2,096.00           5,240,000
     ステラ　ケミファ                          6,800     3,260.00          22,168,000
     保土谷化学工業                          3,800     4,745.00          18,031,000
     日本触媒                         22,900      6,280.00          143,812,000
     大日精化工業                         10,600      2,457.00          26,044,200
     カネカ                         32,700      4,540.00          148,458,000
     協和キリン                         129,500      3,275.00          424,112,500
     三菱瓦斯化学                         126,300      2,653.00          335,073,900
     三井化学                         108,800      3,520.00          382,976,000
     ＪＳＲ                         126,400      3,455.00          436,712,000
     東京応化工業                         21,800      7,420.00          161,756,000
     大阪有機化学工業                         11,600      4,285.00          49,706,000
     三菱ケミカルホールディングス                         842,900       823.90         694,465,310
     ＫＨネオケム                         20,700      2,697.00          55,827,900
     ダイセル                         169,200       880.00         148,896,000
     住友ベークライト                         19,900      4,420.00          87,958,000
     積水化学工業                         266,700      2,149.00          573,138,300
     日本ゼオン                         113,800      1,699.00          193,346,200
     アイカ工業                         35,000      4,075.00          142,625,000
     宇部興産                         63,500      2,275.00          144,462,500
     積水樹脂                         20,700      2,150.00          44,505,000
     タキロンシーアイ                         27,600       692.00         19,099,200
     旭有機材                          7,200     1,467.00          10,562,400
     ニチバン                          6,800     1,874.00          12,743,200
     リケンテクノス                         30,400       531.00         16,142,400
     大倉工業                          5,900     2,083.00          12,289,700
     積水化成品工業                         16,900       596.00         10,072,400
     群栄化学工業                          2,500     2,436.00           6,090,000
     タイガースポリマー                          7,300      469.00          3,423,700
     ミライアル                          4,100     1,386.00           5,682,600
                                137/330


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ダイキアクシス
                               4,600      958.00          4,406,800
     ダイキョーニシカワ                         26,600       764.00         20,322,400
     竹本容器                          4,400      883.00          3,885,200
     森六ホールディングス                          6,900     2,206.00          15,221,400
     恵和                          1,800     2,496.00           4,492,800
     日本化薬                         78,000      1,052.00          82,056,000
     カーリットホールディングス                         12,400       712.00          8,828,800
     ＥＰＳホールディングス                         16,700      1,164.00          19,438,800
     ソルクシーズ
                               4,700      928.00          4,361,600
     レッグス                          2,800     1,676.00           4,692,800
     プレステージ・インターナショナル                         46,000       814.00         37,444,000
     フェイス                          4,000      793.00          3,172,000
     プロトコーポレーション                         11,200      1,211.00          13,563,200
     アミューズ                          6,800     2,450.00          16,660,000
     野村総合研究所                         230,600      3,295.00          759,827,000
     ドリームインキュベータ                          3,900     1,103.00           4,301,700
     サイバネットシステム
                               9,000      903.00          8,127,000
     クイック                          7,600     1,202.00           9,135,200
     ＴＡＣ                          6,800      250.00          1,700,000
     ＣＥホールディングス                          6,700      589.00          3,946,300
     日本システム技術                          2,400     1,519.00           3,645,600
     電通グループ                         138,100      3,485.00          481,278,500
     インテージホールディングス                         15,700      1,350.00          21,195,000
     テイクアンドギヴ・ニーズ                          5,700      886.00          5,050,200
     東邦システムサイエンス                          3,200      930.00          2,976,000
     ぴあ                          3,500     2,939.00          10,286,500
     イオンファンタジー                          4,600     2,122.00           9,761,200
     ソースネクスト                         59,200       358.00         21,193,600
     シーティーエス                         13,700       895.00         12,261,500
     ネクシィーズグループ                          3,900     1,130.00           4,407,000
     インフォコム                         11,500      2,955.00          33,982,500
     メディカルシステムネットワーク                         11,100       834.00          9,257,400
     日本精化                          9,100     1,503.00          13,677,300
     扶桑化学工業                          9,900     4,345.00          43,015,500
     トリケミカル研究所                         10,600      3,860.00          40,916,000
     ＨＥＲＯＺ                          3,500     3,060.00          10,710,000
     ラクスル                         10,200      5,370.00          54,774,000
     ＩＰＳ                          2,400     2,768.00           6,643,200
     ＦＩＧ                         13,700       271.00          3,712,700
     システムサポート                          3,800     1,565.00           5,947,000
     ＡＤＥＫＡ                         58,100      2,247.00          130,550,700
     日油                         47,600      5,940.00          282,744,000
     ミヨシ油脂                          4,700     1,264.00           5,940,800
     新日本理化                         20,500       303.00          6,211,500
     ハリマ化成グループ                          9,500      950.00          9,025,000
     イーソル                          6,700     1,279.00           8,569,300
     アルテリア・ネットワークス                         13,900      1,616.00          22,462,400
     ＥＤＵＬＡＢ                          1,100     7,850.00           8,635,000
     東海ソフト                          1,500     1,168.00           1,752,000
                                138/330


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ヒト・コミュニケーションズ・ホール
                               2,300     1,883.00           4,330,900
     ディングス
     東名                           800    1,189.00            951,200
     ヴィッツ                           500    2,143.00           1,071,500
     トビラシステムズ                          1,100     1,410.00           1,551,000
     Ｓａｎｓａｎ                          8,300     10,150.00           84,245,000
     Ｌｉｎｋ－Ｕ                           800    1,135.00            908,000
     ギフティ                          5,700     3,385.00          19,294,500
     花王                         308,300      7,352.00         2,266,621,600
     第一工業製薬                          4,200     3,845.00          16,149,000
     石原ケミカル                          3,200     2,177.00           6,966,400
     日華化学                          4,600      943.00          4,337,800
     ニイタカ                          2,500     2,754.00           6,885,000
     三洋化成工業                          7,400     5,450.00          40,330,000
     ベース                          1,000     6,370.00           6,370,000
     武田薬品工業                        1,070,900       3,754.00         4,020,158,600
     アステラス製薬                        1,115,900       1,640.00         1,830,076,000
     大日本住友製薬                         95,300      1,895.00          180,593,500
     塩野義製薬                         161,900      5,755.00          931,734,500
     わかもと製薬                         15,400       390.00          6,006,000
     日本新薬                         36,600      7,730.00          282,918,000
     ビオフェルミン製薬                          2,500     2,811.00           7,027,500
     中外製薬                         402,700      4,324.00         1,741,274,800
     科研製薬                         22,000      4,325.00          95,150,000
     エーザイ                         142,100      7,252.00         1,030,509,200
     理研ビタミン                         12,200      1,360.00          16,592,000
     ロート製薬                         61,400      2,917.00          179,103,800
     小野薬品工業                         295,800      2,803.50          829,275,300
     久光製薬                         37,400      6,730.00          251,702,000
     有機合成薬品工業                          9,900      297.00          2,940,300
     持田製薬                         17,900      4,140.00          74,106,000
     参天製薬                         224,100      1,436.00          321,807,600
     扶桑薬品工業                          4,100     2,519.00          10,327,900
     日本ケミファ                          1,300     2,456.00           3,192,800
     ツムラ                         42,900      4,010.00          172,029,000
     日医工                         36,400       963.00         35,053,200
     テルモ                         394,700      3,949.00         1,558,670,300
     Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         34,500      3,455.00          119,197,500
     キッセイ薬品工業                         22,900      2,383.00          54,570,700
     生化学工業                         22,900      1,028.00          23,541,200
     栄研化学                         22,700      2,078.00          47,170,600
     日水製薬                          5,200      980.00          5,096,000
     鳥居薬品                          8,100     2,871.00          23,255,100
     ＪＣＲファーマ                         36,200      3,220.00          116,564,000
     東和薬品                         18,700      2,364.00          44,206,800
     富士製薬工業                          8,800     1,258.00          11,070,400
     ゼリア新薬工業                         23,500      2,055.00          48,292,500
     第一三共                        1,105,200       2,976.50         3,289,627,800
     キョーリン製薬ホールディングス                         28,600      1,908.00          54,568,800
     大幸薬品                         15,700      1,232.00          19,342,400
                                139/330


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ダイト
                               8,200     3,560.00          29,192,000
     大塚ホールディングス                         267,700      4,536.00         1,214,287,200
     大正製薬ホールディングス                         30,500      6,660.00          203,130,000
     ペプチドリーム                         65,400      4,860.00          317,844,000
     大日本塗料                         14,200       901.00         12,794,200
     日本ペイントホールディングス                         519,400      1,565.00          812,861,000
     関西ペイント                         141,600      2,893.00          409,648,800
     神東塗料                         10,000       210.00          2,100,000
     中国塗料
                              30,400      1,001.00          30,430,400
     日本特殊塗料                          9,500     1,066.00          10,127,000
     藤倉化成                         17,300       577.00          9,982,100
     太陽ホールディングス                          9,300     6,000.00          55,800,000
     ＤＩＣ                         53,200      2,910.00          154,812,000
     サカタインクス                         27,600      1,035.00          28,566,000
     東洋インキＳＣホールディングス                         26,800      2,138.00          57,298,400
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                         10,100       826.00          8,342,600
     アルプス技研
                              10,900      2,110.00          22,999,000
     サニックス                         19,100       323.00          6,169,300
     ダイオーズ                          2,500      989.00          2,472,500
     日本空調サービス                         13,500       735.00          9,922,500
     オリエンタルランド                         130,800      16,200.00         2,118,960,000
     フォーカスシステムズ                          8,300      963.00          7,992,900
     ダスキン                         28,600      2,765.00          79,079,000
     パーク２４                         68,000      1,991.00          135,388,000
     明光ネットワークジャパン                         15,700       633.00          9,938,100
     ファルコホールディングス                          5,800     1,680.00           9,744,000
     クレスコ                          8,500     1,632.00          13,872,000
     フジ・メディア・ホールディングス                         130,800      1,344.00          175,795,200
     秀英予備校                          3,000      420.00          1,260,000
     田谷                          1,800      556.00          1,000,800
     ラウンドワン                         41,900      1,134.00          47,514,600
     リゾートトラスト                         56,400      1,772.00          99,940,800
     オービック                         39,900     20,070.00          800,793,000
     ジャストシステム                         18,000      6,220.00          111,960,000
     ＴＤＣソフト                         11,100      1,031.00          11,444,100
     Ｚホールディングス                        1,735,300        542.20         940,879,660
     ビー・エム・エル                         15,900      3,705.00          58,909,500
     ワタベウェディング                          1,800      247.00           444,600
     トレンドマイクロ                         67,400      5,430.00          365,982,000
     りらいあコミュニケーションズ                         18,800      1,423.00          26,752,400
     ＩＤホールディングス                          4,900     1,374.00           6,732,600
     リソー教育                         62,000       325.00         20,150,000
     日本オラクル                         25,600     10,500.00          268,800,000
     早稲田アカデミー                          4,700      898.00          4,220,600
     アルファシステムズ                          3,300     3,775.00          12,457,500
     フューチャー                         15,300      2,018.00          30,875,400
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          8,100     1,479.00          11,979,900
     ＳＢテクノロジー                          4,400     3,255.00          14,322,000
     トーセ                          3,600      824.00          2,966,400
     ユー・エス・エス                         137,700      2,138.00          294,402,600
                                140/330


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     オービックビジネスコンサルタント
                              13,000      5,760.00          74,880,000
     伊藤忠テクノソリューションズ                         57,700      3,565.00          205,700,500
     アイティフォー                         16,600       818.00         13,578,800
     東京個別指導学院                         10,700       650.00          6,955,000
     東計電算                          2,000     4,590.00           9,180,000
     サイバーエージェント                         303,000      1,919.00          581,457,000
     楽天グループ                         573,200      1,320.00          756,624,000
     エックスネット                          2,500     1,054.00           2,635,000
     クリーク・アンド・リバー社
                               6,300     1,503.00           9,468,900
     モーニングスター                         13,400       487.00          6,525,800
     テー・オー・ダブリュー                         21,500       346.00          7,439,000
     大塚商会                         68,400      5,310.00          363,204,000
     サイボウズ                         14,800      2,498.00          36,970,400
     山田コンサルティンググループ                          7,200     1,166.00           8,395,200
     セントラルスポーツ                          4,400     2,454.00          10,797,600
     パラカ                          3,300     1,688.00           5,570,400
     電通国際情報サービス
                              15,600      4,145.00          64,662,000
     ＡＣＣＥＳＳ                         11,700       833.00          9,746,100
     デジタルガレージ                         20,700      4,725.00          97,807,500
     イーエムシステムズ                         20,900       886.00         18,517,400
     ウェザーニューズ                          3,800     5,510.00          20,938,000
     ＣＩＪ                          8,700      935.00          8,134,500
     ビジネスエンジニアリング                          1,300     3,735.00           4,855,500
     日本エンタープライズ                         12,500       255.00          3,187,500
     ＷＯＷＯＷ                          6,000     2,806.00          16,836,000
     スカラ                         11,200       770.00          8,624,000
     インテリジェント　ウェイブ                          7,400      691.00          5,113,400
     フルキャストホールディングス                         10,600      1,925.00          20,405,000
     エン・ジャパン                         21,900      3,420.00          74,898,000
     あすか製薬ホールディングス                         14,700      1,397.00          20,535,900
     サワイグループホールディングス                         28,400      5,150.00          146,260,000
     富士フイルムホールディングス                         226,300      6,735.00         1,524,130,500
     コニカミノルタ                         261,000       602.00         157,122,000
     資生堂                         256,000      7,574.00         1,938,944,000
     ライオン                         167,200      2,184.00          365,164,800
     高砂香料工業                          8,000     2,697.00          21,576,000
     マンダム                         27,000      2,108.00          56,916,000
     ミルボン                         17,100      6,100.00          104,310,000
     ファンケル                         46,800      3,710.00          173,628,000
     コーセー                         24,100     15,740.00          379,334,000
     コタ                          8,370     1,572.00          13,157,640
     シーボン                          1,400     1,962.00           2,746,800
     ポーラ・オルビスホールディングス                         54,900      2,625.00          144,112,500
     ノエビアホールディングス                         10,900      4,995.00          54,445,500
     アジュバンコスメジャパン                          3,200     1,022.00           3,270,400
     新日本製薬                          2,500     2,217.00           5,542,500
     エステー                          8,400     1,937.00          16,270,800
     アグロ　カネショウ                          4,900     1,601.00           7,844,900
     コニシ                         21,200      1,779.00          37,714,800
     長谷川香料                         22,300      2,206.00          49,193,800
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     星光ＰＭＣ                          7,400      805.00          5,957,000
     小林製薬                         36,000     10,170.00          366,120,000
     荒川化学工業                         10,700      1,318.00          14,102,600
     メック                          8,800     2,410.00          21,208,000
     日本高純度化学                          3,600     2,777.00           9,997,200
     タカラバイオ                         33,800      2,872.00          97,073,600
     ＪＣＵ                         14,600      4,210.00          61,466,000
     新田ゼラチン                          8,300      669.00          5,552,700
     ＯＡＴアグリオ
                               2,500     1,416.00           3,540,000
     デクセリアルズ                         35,900      1,979.00          71,046,100
     アース製薬                          9,700     6,490.00          62,953,000
     北興化学工業                         11,900      1,082.00          12,875,800
     大成ラミック                          4,200     2,904.00          12,196,800
     クミアイ化学工業                         53,100      1,001.00          53,153,100
     日本農薬                         23,000       581.00         13,363,000
     富士興産                          3,900     1,234.00           4,812,600
     ニチレキ
                              15,300      1,597.00          24,434,100
     ユシロ化学工業                          7,300     1,162.00           8,482,600
     ビーピー・カストロール                          4,600     1,415.00           6,509,000
     富士石油                         31,200       232.00          7,238,400
     ＭＯＲＥＳＣＯ                          4,900     1,155.00           5,659,500
     出光興産                         142,800      2,699.00          385,417,200
     ＥＮＥＯＳホールディングス                        1,936,600        475.30         920,465,980
     コスモエネルギーホールディングス                         40,800      2,385.00          97,308,000
     横浜ゴム                         74,500      1,996.00          148,702,000
     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         67,600      1,947.00          131,617,200
     ブリヂストン                         342,400      4,391.00         1,503,478,400
     住友ゴム工業                         115,500      1,325.00          153,037,500
     藤倉コンポジット                         11,700       521.00          6,095,700
     オカモト                          8,000     4,080.00          32,640,000
     アキレス                          9,100     1,467.00          13,349,700
     フコク                          4,700      809.00          3,802,300
     ニッタ                         13,300      2,701.00          35,923,300
     クリエートメディック                          4,400      995.00          4,378,000
     住友理工                         25,000       736.00         18,400,000
     三ツ星ベルト                         15,600      1,848.00          28,828,800
     バンドー化学                         22,700       771.00         17,501,700
     ＡＧＣ                         118,200      4,845.00          572,679,000
     日本板硝子                         65,400       635.00         41,529,000
     石塚硝子                          2,400     1,939.00           4,653,600
     有沢製作所                         18,100       983.00         17,792,300
     日本山村硝子                          5,700      991.00          5,648,700
     日本電気硝子                         47,700      2,674.00          127,549,800
     オハラ                          5,100     1,703.00           8,685,300
     住友大阪セメント                         23,300      3,675.00          85,627,500
     太平洋セメント                         76,200      2,803.00          213,588,600
     リソルホールディングス                           900    4,010.00           3,609,000
     日本ヒューム                         12,000       744.00          8,928,000
     日本コンクリート工業                         27,500       411.00         11,302,500
     三谷セキサン                          5,900     4,050.00          23,895,000
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     アジアパイルホールディングス
                              20,100       524.00         10,532,400
     東海カーボン                         125,700      1,808.00          227,265,600
     日本カーボン                          7,200     4,670.00          33,624,000
     東洋炭素                          7,600     2,073.00          15,754,800
     ノリタケカンパニーリミテド                          7,300     3,530.00          25,769,000
     ＴＯＴＯ                         92,000      6,350.00          584,200,000
     日本碍子                         141,400      2,013.00          284,638,200
     日本特殊陶業                         97,900      1,846.00          180,723,400
     ダントーホールディングス
                               9,300      335.00          3,115,500
     ＭＡＲＵＷＡ                          4,300     11,230.00           48,289,000
     品川リフラクトリーズ                          3,000     2,876.00           8,628,000
     黒崎播磨                          2,300     4,835.00          11,120,500
     ヨータイ                          9,300     1,059.00           9,848,700
     イソライト工業                          5,700      678.00          3,864,600
     東京窯業                         17,000       328.00          5,576,000
     ニッカトー                          5,800      726.00          4,210,800
     フジミインコーポレーテッド
                              10,500      4,540.00          47,670,000
     クニミネ工業                          4,100     1,278.00           5,239,800
     エーアンドエーマテリアル                          2,500     1,039.00           2,597,500
     ニチアス                         32,600      2,811.00          91,638,600
     日本製鉄                         607,300      1,850.50         1,123,808,650
     神戸製鋼所                         233,100       740.00         172,494,000
     中山製鋼所                         18,600       441.00          8,202,600
     合同製鐵                          6,900     2,103.00          14,510,700
     ジェイ　エフ　イー　ホールディング
                              368,400      1,355.00          499,182,000
     ス
     東京製鐵                         49,800       965.00         48,057,000
     共英製鋼                         14,100      1,647.00          23,222,700
     大和工業                         27,100      3,335.00          90,378,500
     東京鐵鋼                          4,900     1,953.00           9,569,700
     大阪製鐵                          6,800     1,357.00           9,227,600
     淀川製鋼所                         17,300      2,472.00          42,765,600
     丸一鋼管                         41,200      2,535.00          104,442,000
     モリ工業                          3,900     2,581.00          10,065,900
     大同特殊鋼                         20,700      5,010.00          103,707,000
     日本高周波鋼業                          4,200      419.00          1,759,800
     日本冶金工業                          9,800     1,998.00          19,580,400
     山陽特殊製鋼                         15,300      1,640.00          25,092,000
     愛知製鋼                          7,300     3,680.00          26,864,000
     日立金属                         120,000      1,912.00          229,440,000
     日本金属                          3,100     1,162.00           3,602,200
     大平洋金属                          8,500     2,208.00          18,768,000
     新日本電工                         82,300       385.00         31,685,500
     栗本鐵工所                          5,800     1,762.00          10,219,600
     虹　技                          1,400     1,184.00           1,657,600
     日本鋳鉄管                          1,500     1,460.00           2,190,000
     日本製鋼所                         38,600      2,630.00          101,518,000
     三菱製鋼                          9,500      893.00          8,483,500
     日亜鋼業                         19,300       329.00          6,349,700
     日本精線                          1,800     3,655.00           6,579,000
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     エンビプロ・ホールディングス
                               5,600     1,010.00           5,656,000
     大紀アルミニウム工業所                         19,100      1,013.00          19,348,300
     日本軽金属ホールディングス                         34,700      2,109.00          73,182,300
     三井金属鉱業                         34,400      3,795.00          130,548,000
     東邦亜鉛                          7,200     2,313.00          16,653,600
     三菱マテリアル                         84,000      2,542.00          213,528,000
     住友金属鉱山                         162,500      4,780.00          776,750,000
     ＤＯＷＡホールディングス                         32,100      4,675.00          150,067,500
     古河機械金属
                              21,100      1,316.00          27,767,600
     エス・サイエンス                         59,200       40.00         2,368,000
     大阪チタニウムテクノロジーズ                         12,900       959.00         12,371,100
     東邦チタニウム                         22,900      1,015.00          23,243,500
     ＵＡＣＪ                         19,200      2,603.00          49,977,600
     ＣＫサンエツ                          2,400     3,795.00           9,108,000
     古河電気工業                         39,700      2,954.00          117,273,800
     住友電気工業                         444,000      1,656.00          735,264,000
     フジクラ
                              153,800       530.00         81,514,000
     昭和電線ホールディングス                         12,300      1,753.00          21,561,900
     東京特殊電線                          1,600     2,616.00           4,185,600
     タツタ電線                         22,200       624.00         13,852,800
     カナレ電気                          2,500     1,813.00           4,532,500
     平河ヒューテック                          7,100     1,309.00           9,293,900
     リョービ                         15,400      1,692.00          26,056,800
     アーレスティ                         15,800       479.00          7,568,200
     アサヒホールディングス                         47,400      2,216.00          105,038,400
     東洋製罐グループホールディングス                         81,100      1,342.00          108,836,200
     ホッカンホールディングス                          6,500     1,463.00           9,509,500
     コロナ                          7,300      947.00          6,913,100
     横河ブリッジホールディングス                         22,000      2,097.00          46,134,000
     駒井ハルテック                          2,500     2,066.00           5,165,000
     高田機工                           900    2,666.00           2,399,400
     三和ホールディングス                         120,000      1,428.00          171,360,000
     文化シヤッター                         37,700      1,007.00          37,963,900
     三協立山                         16,300       882.00         14,376,600
     アルインコ                          8,400     1,009.00           8,475,600
     東洋シヤッター                          2,500      655.00          1,637,500
     ＬＩＸＩＬ                         175,100      3,180.00          556,818,000
     日本フイルコン                          9,200      515.00          4,738,000
     ノーリツ                         26,500      1,725.00          45,712,500
     長府製作所                         13,000      2,148.00          27,924,000
     リンナイ                         24,700     11,880.00          293,436,000
     ユニプレス                         21,100      1,083.00          22,851,300
     ダイニチ工業                          6,000      847.00          5,082,000
     日東精工                         16,400       602.00          9,872,800
     三洋工業                          1,400     1,869.00           2,616,600
     岡部                         26,400       776.00         20,486,400
     ジーテクト                         15,800      1,520.00          24,016,000
     東プレ                         23,800      1,550.00          36,890,000
     高周波熱錬                         24,200       574.00         13,890,800
     東京製綱                          9,000     1,193.00          10,737,000
                                144/330


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     サンコール
                              11,200       463.00          5,185,600
     モリテックスチール                          9,700      449.00          4,355,300
     パイオラックス                         18,900      1,577.00          29,805,300
     エイチワン                         12,500       866.00         10,825,000
     日本発条                         126,800       815.00         103,342,000
     中央発條                          4,100      982.00          4,026,200
     アドバネクス                          1,700     1,493.00           2,538,100
     三浦工業                         55,000      6,050.00          332,750,000
     タクマ
                              43,200      2,407.00          103,982,400
     テクノプロ・ホールディングス                         24,600      8,660.00          213,036,000
     アトラグループ                          2,600      358.00           930,800
     インターワークス                          3,900      385.00          1,501,500
     アイ・アールジャパンホールディング
                               5,000     14,430.00           72,150,000
     ス
     ＫｅｅＰｅｒ技研                          7,900     2,248.00          17,759,200
     ファーストロジック                          2,500      781.00          1,952,500
     三機サービス                          2,500     1,131.00           2,827,500
     Ｇｕｎｏｓｙ                          7,300      822.00          6,000,600
     デザインワン・ジャパン                          3,900      255.00           994,500
     イー・ガーディアン                          5,400     2,861.00          15,449,400
     リブセンス                          6,700      236.00          1,581,200
     ジャパンマテリアル                         38,000      1,387.00          52,706,000
     ベクトル                         15,400      1,283.00          19,758,200
     ウチヤマホールディングス                          6,300      394.00          2,482,200
     チャーム・ケア・コーポレーション                          9,100     1,304.00          11,866,400
     キャリアリンク                          4,000     2,714.00          10,856,000
     ＩＢＪ                          9,800      953.00          9,339,400
     アサンテ                          4,400     1,785.00           7,854,000
     バリューＨＲ                          4,900     1,636.00           8,016,400
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                         10,100      5,350.00          54,035,000
     ライドオンエクスプレスホールディン
                               4,600     1,717.00           7,898,200
     グス
     ＥＲＩホールディングス                          3,000      603.00          1,809,000
     アビスト                          1,900     2,982.00           5,665,800
     シグマクシス                          6,700     1,854.00          12,421,800
     ウィルグループ                          9,000     1,112.00          10,008,000
     エスクロー・エージェント・ジャパン                         18,000       281.00          5,058,000
     メドピア                          5,700     6,120.00          34,884,000
     レアジョブ                          1,700     2,110.00           3,587,000
     リクルートホールディングス                         881,200      5,222.00         4,601,626,400
     エラン                         17,000      1,411.00          23,987,000
     ツガミ                         26,400      1,712.00          45,196,800
     オークマ                         14,800      6,460.00          95,608,000
     芝浦機械                         13,300      2,776.00          36,920,800
     アマダ                         186,300      1,235.00          230,080,500
     アイダエンジニアリング                         33,500      1,012.00          33,902,000
     滝澤鉄工所                          4,200     1,126.00           4,729,200
     ＦＵＪＩ                         50,800      2,948.00          149,758,400
     牧野フライス製作所                         14,900      4,275.00          63,697,500
     オーエスジー                         62,900      1,945.00          122,340,500
                                145/330


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ダイジェット工業
                               1,000     1,325.00           1,325,000
     旭ダイヤモンド工業                         34,000       532.00         18,088,000
     ＤＭＧ森精機                         80,500      1,794.00          144,417,000
     ソディック                         27,900      1,054.00          29,406,600
     ディスコ                         17,300     37,750.00          653,075,000
     日東工器                          6,100     1,968.00          12,004,800
     日進工具                         10,000      1,588.00          15,880,000
     パンチ工業                         10,700       601.00          6,430,700
     冨士ダイス
                               7,000      661.00          4,627,000
     土木管理総合試験所                          6,000      342.00          2,052,000
     ネットマーケティング                          5,800      585.00          3,393,000
     日本郵政                         931,100       931.60         867,412,760
     ベルシステム２４ホールディングス                         20,600      1,748.00          36,008,800
     鎌倉新書                         12,300      1,306.00          16,063,800
     ＳＭＮ                          2,500      792.00          1,980,000
     一蔵                          1,800      416.00           748,800
     グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          2,400     1,039.00           2,493,600
     エアトリ                          6,600     2,206.00          14,559,600
     アトラエ                          7,500     1,809.00          13,567,500
     ストライク                          4,400     4,775.00          21,010,000
     ソラスト                         30,200      1,443.00          43,578,600
     セラク                          3,900     2,101.00           8,193,900
     インソース                         10,100      2,305.00          23,280,500
     豊田自動織機                         104,200      9,350.00          974,270,000
     豊和工業                          7,100      906.00          6,432,600
     ＯＫＫ                          5,200      456.00          2,371,200
     石川製作所                          3,200     1,875.00           6,000,000
     東洋機械金属                          9,100      467.00          4,249,700
     津田駒工業                          2,500      919.00          2,297,500
     エンシュウ                          2,500      939.00          2,347,500
     島精機製作所                         18,800      2,345.00          44,086,000
     オプトラン                         15,900      3,005.00          47,779,500
     ＮＣホールディングス                          3,300      734.00          2,422,200
     イワキ                          8,200      886.00          7,265,200
     フリュー                         12,400      1,063.00          13,181,200
     ヤマシンフィルタ                         25,600       883.00         22,604,800
     日阪製作所                         16,100       871.00         14,023,100
     やまびこ                         24,700      1,255.00          30,998,500
     平田機工                          5,900     7,500.00          44,250,000
     ペガサスミシン製造                         13,200       516.00          6,811,200
     マルマエ                          4,600     1,554.00           7,148,400
     タツモ                          5,400     2,006.00          10,832,400
     ナブテスコ                         74,900      5,430.00          406,707,000
     三井海洋開発                         13,500      2,269.00          30,631,500
     レオン自動機                         12,300      1,210.00          14,883,000
     ＳＭＣ                         37,600     66,030.00         2,482,728,000
     ホソカワミクロン                          4,300     6,670.00          28,681,000
     ユニオンツール                          4,700     3,705.00          17,413,500
     オイレス工業                         18,000      1,662.00          29,916,000
     日精エー・エス・ビー機械                          3,800     5,490.00          20,862,000
                                146/330


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     サトーホールディングス
                              16,700      2,795.00          46,676,500
     技研製作所                         11,300      4,815.00          54,409,500
     日本エアーテック                          4,100     1,252.00           5,133,200
     カワタ                          3,500      941.00          3,293,500
     日精樹脂工業                          9,900      991.00          9,810,900
     オカダアイヨン                          4,100     1,207.00           4,948,700
     ワイエイシイホールディングス                          5,000     1,004.00           5,020,000
     小松製作所                         583,200      3,364.00         1,961,884,800
     住友重機械工業
                              73,600      3,225.00          237,360,000
     日立建機                         60,200      3,445.00          207,389,000
     日工                         19,300       725.00         13,992,500
     巴工業                          5,200     2,120.00          11,024,000
     井関農機                         12,800      1,667.00          21,337,600
     ＴＯＷＡ                         12,100      2,220.00          26,862,000
     丸山製作所                          2,500     1,704.00           4,260,000
     北川鉄工所                          5,900     1,597.00           9,422,300
     シンニッタン
                              15,600       265.00          4,134,000
     ローツェ                          5,700     8,910.00          50,787,000
     タカキタ                          4,600      655.00          3,013,000
     クボタ                         676,300      2,510.00         1,697,513,000
     荏原実業                          3,100     4,900.00          15,190,000
     東洋エンジニアリング                         16,600       753.00         12,499,800
     三菱化工機                          4,100     2,806.00          11,504,600
     月島機械                         23,700      1,314.00          31,141,800
     帝国電機製作所                          9,000     1,312.00          11,808,000
     東京機械製作所                          4,600      507.00          2,332,200
     新東工業                         30,700       762.00         23,393,400
     澁谷工業                         11,300      3,515.00          39,719,500
     アイチコーポレーション                         22,400       857.00         19,196,800
     小森コーポレーション                         32,900       766.00         25,201,400
     鶴見製作所                          9,900     1,733.00          17,156,700
     住友精密工業                          2,200     2,278.00           5,011,600
     日本ギア工業                          6,500      325.00          2,112,500
     酒井重工業                          2,200     2,154.00           4,738,800
     荏原製作所                         53,300      5,000.00          266,500,000
     石井鐵工所                          1,300     2,940.00           3,822,000
     酉島製作所                         13,200       863.00         11,391,600
     北越工業                         13,400      1,078.00          14,445,200
     ダイキン工業                         163,900      22,735.00         3,726,266,500
     オルガノ                          4,100     7,320.00          30,012,000
     トーヨーカネツ                          4,700     2,651.00          12,459,700
     栗田工業                         69,700      4,890.00          340,833,000
     椿本チエイン                         18,300      2,967.00          54,296,100
     大同工業                          5,000      923.00          4,615,000
     日機装                         41,600      1,148.00          47,756,800
     木村化工機                         10,600       753.00          7,981,800
     レイズネクスト                         21,900      1,188.00          26,017,200
     アネスト岩田                         21,900      1,033.00          22,622,700
     ダイフク                         70,800     11,050.00          782,340,000
     サムコ                          3,100     3,430.00          10,633,000
                                147/330


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     加藤製作所
                               7,000     1,123.00           7,861,000
     油研工業                          1,800     1,689.00           3,040,200
     タダノ                         62,100      1,178.00          73,153,800
     フジテック                         44,400      2,332.00          103,540,800
     ＣＫＤ                         29,900      2,499.00          74,720,100
     キトー                         10,800      1,823.00          19,688,400
     平和                         35,800      1,873.00          67,053,400
     理想科学工業                          9,900     1,390.00          13,761,000
     ＳＡＮＫＹＯ                         30,400      2,969.00          90,257,600
     日本金銭機械                         14,200       625.00          8,875,000
     マースグループホールディングス                          8,200     1,656.00          13,579,200
     フクシマガリレイ                          8,900     4,375.00          38,937,500
     オーイズミ                          5,600      406.00          2,273,600
     ダイコク電機                          5,900     1,031.00           6,082,900
     竹内製作所                         21,500      2,898.00          62,307,000
     アマノ                         33,800      2,694.00          91,057,200
     ＪＵＫＩ                         17,900       935.00         16,736,500
     サンデンホールディングス                         17,900       383.00          6,855,700
     蛇の目ミシン工業                         11,400       852.00          9,712,800
     ブラザー工業                         157,000      2,399.00          376,643,000
     マックス                         17,900      1,602.00          28,675,800
     モリタホールディングス                         20,600      1,720.00          35,432,000
     グローリー                         33,100      2,403.00          79,539,300
     新晃工業                         12,000      2,247.00          26,964,000
     大和冷機工業                         20,500      1,138.00          23,329,000
     セガサミーホールディングス                         117,000      1,748.00          204,516,000
     日本ピストンリング                          4,900     1,169.00           5,728,100
     リケン                          5,900     2,459.00          14,508,100
     ＴＰＲ                         17,400      1,627.00          28,309,800
     ツバキ・ナカシマ                         24,700      1,679.00          41,471,300
     ホシザキ                         40,400     10,500.00          424,200,000
     大豊工業                         10,600      1,053.00          11,161,800
     日本精工                         264,300      1,104.00          291,787,200
     ＮＴＮ                         297,300       338.00         100,487,400
     ジェイテクト                         123,400      1,121.00          138,331,400
     不二越                         12,100      4,655.00          56,325,500
     ミネベアミツミ                         221,800      2,846.00          631,242,800
     日本トムソン                         35,300       679.00         23,968,700
     ＴＨＫ                         80,300      3,970.00          318,791,000
     ユーシン精機                          8,500      898.00          7,633,000
     前澤給装工業                          9,100     1,157.00          10,528,700
     イーグル工業                         16,000      1,225.00          19,600,000
     前澤工業                          7,900      599.00          4,732,100
     日本ピラー工業                         13,100      1,843.00          24,143,300
     キッツ                         40,200       681.00         27,376,200
     日立製作所                         618,700      5,094.00         3,151,657,800
     東芝                         191,000      4,530.00          865,230,000
     三菱電機                        1,287,400       1,665.50         2,144,164,700
     富士電機                         77,400      5,050.00          390,870,000
     東洋電機製造                          5,100     1,332.00           6,793,200
                                148/330


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     安川電機
                              138,600      5,490.00          760,914,000
     シンフォニア　テクノロジー                         16,800      1,432.00          24,057,600
     明電舎                         21,900      2,521.00          55,209,900
     オリジン                          2,700     1,388.00           3,747,600
     山洋電気                          6,000     5,920.00          35,520,000
     デンヨー                         11,000      2,036.00          22,396,000
     ベイカレント・コンサルティング                          8,000     26,640.00          213,120,000
     Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
                               2,600     3,125.00           8,125,000
     ｓ
     アイモバイル                          4,200     1,442.00           6,056,400
     キャリアインデックス
                               5,000      637.00          3,185,000
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          4,900     1,135.00           5,561,500
     船場                          1,700      900.00          1,530,000
     グレイステクノロジー                         12,100      3,310.00          40,051,000
     ジャパンエレベーターサービスホール
                              35,400      2,325.00          82,305,000
     ディングス
     フルテック                          1,900     1,476.00           2,804,400
     グリーンズ                          4,400      563.00          2,477,200
     ツナググループ・ホールディングス                          1,800      315.00           567,000
     ＧＡＭＥＷＩＴＨ                          3,900      681.00          2,655,900
     ソウルドアウト                          2,800     1,660.00           4,648,000
     ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          2,200      632.00          1,390,400
     エル・ティー・エス                           900    4,240.00           3,816,000
     ミダック                          2,500     4,715.00          11,787,500
     日総工産                          9,500      820.00          7,790,000
     キュービーネットホールディングス                          5,700     1,827.00          10,413,900
     ＲＰＡホールディングス                         13,800       672.00          9,273,600
     三櫻工業                         17,700      1,150.00          20,355,000
     マキタ                         167,900      4,920.00          826,068,000
     東芝テック                         13,900      4,365.00          60,673,500
     芝浦メカトロニクス                          2,400     5,900.00          14,160,000
     マブチモーター                         35,500      4,825.00          171,287,500
     日本電産                         310,000      13,990.00         4,336,900,000
     ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          7,600      968.00          7,356,800
     トレックス・セミコンダクター                          7,000     1,826.00          12,782,000
     東光高岳                          6,500     1,610.00          10,465,000
     ダブル・スコープ                         25,100       700.00         17,570,000
     宮越ホールディングス                          4,700      894.00          4,201,800
     ダイヘン                         14,000      4,960.00          69,440,000
     ヤーマン                         21,000      1,511.00          31,731,000
     ＪＶＣケンウッド                         110,300       225.00         24,817,500
     ミマキエンジニアリング                         12,000       662.00          7,944,000
     Ｉ－ＰＥＸ                          5,900     2,010.00          11,859,000
     日新電機                         30,200      1,224.00          36,964,800
     大崎電気工業                         25,500       611.00         15,580,500
     オムロン                         107,100      8,910.00          954,261,000
     日東工業                         18,800      2,002.00          37,637,600
     ＩＤＥＣ                         17,400      1,819.00          31,650,600
     正興電機製作所                          2,800     1,975.00           5,530,000
     不二電機工業                          2,500     1,297.00           3,242,500
                                149/330


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     ジーエス・ユアサ　コーポレーション
                              46,200      3,010.00          139,062,000
     サクサホールディングス                          3,000     1,578.00           4,734,000
     メルコホールディングス                          4,300     3,810.00          16,383,000
     テクノメディカ                          3,000     1,693.00           5,079,000
     ダイヤモンドエレクトリックホール
                               3,800     2,770.00          10,526,000
     ディングス
     日本電気                         163,500      6,630.00         1,084,005,000
     富士通                         115,800      16,540.00         1,915,332,000
     沖電気工業                         52,300      1,159.00          60,615,700
     岩崎通信機                          4,700      906.00          4,258,200
     電気興業                          6,100     2,673.00          16,305,300
     サンケン電気                         15,000      5,400.00          81,000,000
     ナカヨ                          2,200     1,521.00           3,346,200
     アイホン                          7,300     1,827.00          13,337,100
     ルネサスエレクトロニクス                         553,900      1,261.00          698,467,900
     セイコーエプソン                         159,500      1,792.00          285,824,000
     ワコム                         93,100       730.00         67,963,000
     アルバック                         23,600      5,040.00          118,944,000
     アクセル                          5,400     1,024.00           5,529,600
     ＥＩＺＯ                         10,900      4,055.00          44,199,500
     ジャパンディスプレイ                         437,100        49.00         21,417,900
     日本信号                         30,300       986.00         29,875,800
     京三製作所                         28,000       411.00         11,508,000
     能美防災                         17,100      2,185.00          37,363,500
     ホーチキ                          9,300     1,381.00          12,843,300
     星和電機                          6,400      629.00          4,025,600
     エレコム                         29,600      2,435.00          72,076,000
     パナソニック                        1,372,900       1,375.00         1,887,737,500
     シャープ                         171,100      1,907.00          326,287,700
     アンリツ                         77,300      2,442.00          188,766,600
     富士通ゼネラル                         39,400      3,050.00          120,170,000
     ソニーグループ                         806,300      12,175.00         9,816,702,500
     ＴＤＫ                         62,200     16,410.00         1,020,702,000
     帝国通信工業                          5,900     1,093.00           6,448,700
     タムラ製作所                         46,200       509.00         23,515,800
     アルプスアルパイン                         105,000      1,345.00          141,225,000
     池上通信機                          4,200      870.00          3,654,000
     日本電波工業                         12,400       762.00          9,448,800
     鈴木                          5,700     1,271.00           7,244,700
     日本トリム                          2,600     4,235.00          11,011,000
     ローランド　ディー．ジー．                          7,600     1,812.00          13,771,200
     フォスター電機                         13,400      1,256.00          16,830,400
     ＳＭＫ                          3,300     2,855.00           9,421,500
     ヨコオ                          9,600     2,770.00          26,592,000
     ティアック                          7,900      146.00          1,153,400
     ホシデン                         35,100      1,115.00          39,136,500
     ヒロセ電機                         19,800     17,790.00          352,242,000
     日本航空電子工業                         29,400      1,718.00          50,509,200
     ＴＯＡ                         15,200       899.00         13,664,800
     マクセルホールディングス                         25,400      1,460.00          37,084,000
                                150/330


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     古野電気
                              16,400      1,159.00          19,007,600
     ユニデンホールディングス                          3,200     2,587.00           8,278,400
     スミダコーポレーション                         10,800      1,082.00          11,685,600
     アイコム                          5,500     2,746.00          15,103,000
     リオン                          5,500     3,030.00          16,665,000
     本多通信工業                         10,100       502.00          5,070,200
     船井電機                         14,600       919.00         13,417,400
     横河電機                         128,800      2,084.00          268,419,200
     新電元工業
                               4,900     3,250.00          15,925,000
     アズビル                         87,100      4,890.00          425,919,000
     東亜ディーケーケー                          6,600      827.00          5,458,200
     日本光電工業                         53,200      3,180.00          169,176,000
     チノー                          4,100     1,415.00           5,801,500
     共和電業                         14,500       400.00          5,800,000
     日本電子材料                          4,600     2,079.00           9,563,400
     堀場製作所                         25,400      7,070.00          179,578,000
     アドバンテスト
                              95,700     10,650.00         1,019,205,000
     小野測器                          4,600      554.00          2,548,400
     エスペック                         11,400      1,889.00          21,534,600
     キーエンス                         126,300      50,950.00         6,434,985,000
     日置電機                          6,000     4,325.00          25,950,000
     シスメックス                         100,300      11,130.00         1,116,339,000
     日本マイクロニクス                         22,300      1,830.00          40,809,000
     メガチップス                         13,000      3,670.00          47,710,000
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          7,700     3,945.00          30,376,500
     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                         10,800       538.00          5,810,400
     澤藤電機                          1,400     2,452.00           3,432,800
     デンソー                         283,500      7,106.00         2,014,551,000
     原田工業                          5,500      892.00          4,906,000
     コーセル                         15,700      1,091.00          17,128,700
     イリソ電子工業                         10,800      5,140.00          55,512,000
     オプテックスグループ                         21,200      1,686.00          35,743,200
     千代田インテグレ                          5,600     1,945.00          10,892,000
     アイ・オー・データ機器                          4,700     1,100.00           5,170,000
     レーザーテック                         56,400     18,000.00         1,015,200,000
     スタンレー電気                         90,300      3,295.00          297,538,500
     岩崎電気                          4,600     1,516.00           6,973,600
     ウシオ電機                         66,100      1,458.00          96,373,800
     岡谷電機産業                          9,600      394.00          3,782,400
     ヘリオス　テクノ　ホールディング                         12,200       385.00          4,697,000
     エノモト                          3,600     2,234.00           8,042,400
     日本セラミック                         13,000      2,741.00          35,633,000
     遠藤照明                          7,300      649.00          4,737,700
     古河電池                          9,100     1,637.00          14,896,700
     双信電機                          6,300      454.00          2,860,200
     山一電機                          8,200     1,534.00          12,578,800
     図研                          8,400     2,916.00          24,494,400
     日本電子                         23,500      4,425.00          103,987,500
     カシオ計算機                         103,500      2,076.00          214,866,000
     ファナック                         113,100      27,600.00         3,121,560,000
                                151/330


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本シイエムケイ
                              27,600       474.00         13,082,400
     エンプラス                          5,800     4,300.00          24,940,000
     大真空                          4,200     2,528.00          10,617,600
     ローム                         53,500     11,560.00          618,460,000
     浜松ホトニクス                         92,200      6,570.00          605,754,000
     三井ハイテック                         12,600      4,830.00          60,858,000
     新光電気工業                         43,200      3,510.00          151,632,000
     京セラ                         196,100      7,197.00         1,411,331,700
     協栄産業
                               1,600     1,370.00           2,192,000
     太陽誘電                         57,200      5,490.00          314,028,000
     村田製作所                         378,300      9,127.00         3,452,744,100
     双葉電子工業                         21,900       926.00         20,279,400
     日東電工                         82,300      9,360.00          770,328,000
     北陸電気工業                          5,000      946.00          4,730,000
     東海理化電機製作所                         33,900      1,871.00          63,426,900
     ニチコン                         40,400      1,175.00          47,470,000
     日本ケミコン
                              13,000      1,891.00          24,583,000
     ＫＯＡ                         17,900      1,610.00          28,819,000
     三井Ｅ＆Ｓホールディングス                         49,400       543.00         26,824,200
     日立造船                         102,100       829.00         84,640,900
     三菱重工業                         202,100      3,362.00          679,460,200
     川崎重工業                         100,100      2,642.00          264,464,200
     ＩＨＩ                         86,500      2,213.00          191,424,500
     名村造船所                         38,600       211.00          8,144,600
     サノヤスホールディングス                         16,800       158.00          2,654,400
     スプリックス                          3,500      954.00          3,339,000
     マネジメントソリューションズ                          5,900     2,261.00          13,339,900
     プロレド・パートナーズ                          1,700     3,220.00           5,474,000
     ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                          1,000      719.00           719,000
     テノ．ホールディングス                           900    1,146.00           1,031,400
     フロンティア・マネジメント                          2,300     1,853.00           4,261,900
     ピアラ                           800    1,702.00           1,361,600
     コプロ・ホールディングス                          1,600     1,432.00           2,291,200
     ギークス                          1,600     1,713.00           2,740,800
     カーブスホールディングス                         33,900      1,049.00          35,561,100
     フォーラムエンジニアリング                          6,300     1,091.00           6,873,300
     日本車輌製造                          4,600     2,483.00          11,421,800
     三菱ロジスネクスト                         17,100      1,275.00          21,802,500
     近畿車輌                          1,700     1,372.00           2,332,400
     ＦＰＧ                         39,100       688.00         26,900,800
     島根銀行                          4,600      677.00          3,114,200
     じもとホールディングス                          8,700      738.00          6,420,600
     全国保証                         33,000      5,150.00          169,950,000
     めぶきフィナンシャルグループ                         657,900       249.00         163,817,100
     ジャパンインベストメントアドバイ
                               6,400     1,525.00           9,760,000
     ザー
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                         15,800      1,287.00          20,334,600
     九州フィナンシャルグループ                         259,600       459.00         119,156,400
     かんぽ生命保険                         157,300      2,216.00          348,576,800
     ゆうちょ銀行                         360,000       997.00         358,920,000
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     富山第一銀行
                              31,000       297.00          9,207,000
     コンコルディア・フィナンシャルグ
                              772,500       432.00         333,720,000
     ループ
     ジェイリース                          4,100      890.00          3,649,000
     西日本フィナンシャルホールディング
                              84,500       745.00         62,952,500
     ス
     マーキュリアインベストメント                          5,200      782.00          4,066,400
     イントラスト
                               3,600      672.00          2,419,200
     日本モーゲージサービス                          6,400     1,115.00           7,136,000
     ＣＡＳＡ                          3,500      964.00          3,374,000
     アルヒ                         18,700      1,892.00          35,380,400
     プレミアグループ                          5,900     2,638.00          15,564,200
     日産自動車                        1,518,200        575.40         873,572,280
     いすゞ自動車                         373,100      1,146.00          427,572,600
     トヨタ自動車                        1,304,200       8,435.00        11,000,927,000
     日野自動車
                              160,800       943.00         151,634,400
     三菱自動車工業                         475,900       310.00         147,529,000
     エフテック                          9,100      742.00          6,752,200
     レシップホールディングス                          5,000      578.00          2,890,000
     ＧＭＢ                          2,500      932.00          2,330,000
     ファルテック                          2,500      801.00          2,002,500
     武蔵精密工業                         28,700      2,103.00          60,356,100
     日産車体                         18,900       789.00         14,912,100
     新明和工業
                              36,300       994.00         36,082,200
     極東開発工業                         22,200      1,721.00          38,206,200
     トピー工業                         10,800      1,367.00          14,763,600
     ティラド                          4,100     1,943.00           7,966,300
     曙ブレーキ工業                         69,400       190.00         13,186,000
     タチエス                         19,800      1,210.00          23,958,000
     ＮＯＫ                         62,300      1,466.00          91,331,800
     フタバ産業                         32,300       591.00         19,089,300
     ＫＹＢ                         14,300      2,953.00          42,227,900
     市光工業                         19,000       726.00         13,794,000
     大同メタル工業                         26,800       587.00         15,731,600
     プレス工業                         64,000       338.00         21,632,000
     ミクニ                         17,400       314.00          5,463,600
     太平洋工業                         27,100      1,230.00          33,333,000
     河西工業                         17,600       442.00          7,779,200
     アイシン                         94,200      4,025.00          379,155,000
     マツダ                         403,700       893.00         360,504,100
     今仙電機製作所                         11,200       760.00          8,512,000
     本田技研工業                        1,013,400       3,229.00         3,272,268,600
     スズキ                         255,300      4,705.00         1,201,186,500
     ＳＵＢＡＲＵ                         368,900      2,089.50          770,816,550
     安永                          6,000     1,256.00           7,536,000
     ヤマハ発動機                         181,900      2,831.00          514,958,900
     小糸製作所                         77,100      7,140.00          550,494,000
     ＴＢＫ                         12,800       435.00          5,568,000
     エクセディ                         17,500      1,643.00          28,752,500
     ミツバ                         23,500       679.00         15,956,500
                                153/330


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     豊田合成
                              41,600      2,859.00          118,934,400
     愛三工業                         20,600       703.00         14,481,800
     盟和産業                          1,700      900.00          1,530,000
     日本プラスト                         11,200       572.00          6,406,400
     ヨロズ                         11,100      1,306.00          14,496,600
     エフ・シー・シー                         21,100      1,828.00          38,570,800
     新家工業                          3,300     1,651.00           5,448,300
     シマノ                         48,200     26,660.00         1,285,012,000
     テイ・エス　テック
                              59,900      1,613.00          96,618,700
     三十三フィナンシャルグループ                         11,100      1,340.00          14,874,000
     第四北越フィナンシャルグループ                         20,600      2,401.00          49,460,600
     ひろぎんホールディングス                         187,700       633.00         118,814,100
     ダイレクトマーケティングミックス                          4,700     3,580.00          16,826,000
     ポピンズホールディングス                          2,500     4,285.00          10,712,500
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          5,000     4,140.00          20,700,000
     ジャムコ                          7,600      970.00          7,372,000
     小野建
                              11,500      1,391.00          15,996,500
     はるやまホールディングス                          6,600      681.00          4,494,600
     南陽                          2,400     1,697.00           4,072,800
     ノジマ                         22,400      2,840.00          63,616,000
     佐鳥電機                          8,200      799.00          6,551,800
     カッパ・クリエイト                         18,000      1,518.00          27,324,000
     エコートレーディング                          2,700      656.00          1,771,200
     伯東                          7,800     1,300.00          10,140,000
     コンドーテック                          9,900     1,046.00          10,355,400
     中山福                          7,800      503.00          3,923,400
     ライトオン                          9,500      717.00          6,811,500
     ナガイレーベン                         16,900      2,712.00          45,832,800
     三菱食品                         14,000      2,962.00          41,468,000
     良品計画                         168,200      2,508.00          421,845,600
     三城ホールディングス                         16,200       279.00          4,519,800
     松田産業                          9,200     2,256.00          20,755,200
     第一興商                         18,800      4,565.00          85,822,000
     メディパルホールディングス                         127,000      2,205.00          280,035,000
     アドヴァン                         12,900      1,013.00          13,067,700
     ＳＰＫ                          5,900     1,317.00           7,770,300
     萩原電気ホールディングス                          4,700     2,577.00          12,111,900
     アルビス                          4,100     2,417.00           9,909,700
     アズワン                          9,100     14,360.00          130,676,000
     スズデン                          3,900     1,281.00           4,995,900
     尾家産業                          3,200     1,288.00           4,121,600
     シモジマ                          7,100     1,298.00           9,215,800
     ドウシシャ                         12,100      1,896.00          22,941,600
     小津産業                          2,600     2,126.00           5,527,600
     コナカ                         15,300       332.00          5,079,600
     高速                          6,800     1,457.00           9,907,600
     ハウス　オブ　ローゼ                          1,300     1,673.00           2,174,900
     Ｇ－７ホールディングス                          7,400     2,758.00          20,409,200
     たけびし                          3,900     1,535.00           5,986,500
     イオン北海道                         17,100      1,252.00          21,409,200
                                154/330


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     コジマ
                              21,700       770.00         16,709,000
     ヒマラヤ                          4,600      992.00          4,563,200
     コーナン商事                         18,100      3,225.00          58,372,500
     ネットワンシステムズ                         51,400      3,590.00          184,526,000
     エコス                          4,600     1,878.00           8,638,800
     ワタミ                         16,700       962.00         16,065,400
     マルシェ                          3,200      487.00          1,558,400
     リックス                          2,500     1,544.00           3,860,000
     システムソフト
                              27,600       168.00          4,636,800
     パン・パシフィック・インターナショ
                              253,700      2,541.00          644,651,700
     ナルホールディングス
     丸文                         11,400       534.00          6,087,600
     西松屋チェーン                         27,800      1,798.00          49,984,400
     ゼンショーホールディングス                         68,000      2,920.00          198,560,000
     ハピネット                         10,600      1,556.00          16,493,600
     幸楽苑ホールディングス                          8,000     1,705.00          13,640,000
     ハークスレイ                          2,300      913.00          2,099,900
     橋本総業ホールディングス                          2,300     2,682.00           6,168,600
     日本ライフライン                         40,900      1,415.00          57,873,500
     サイゼリヤ                         18,800      2,283.00          42,920,400
     タカショー                          8,300      779.00          6,465,700
     ＶＴホールディングス                         47,900       443.00         21,219,700
     マルカ                          4,100     2,002.00           8,208,200
     アルゴグラフィックス                          9,800     3,215.00          31,507,000
     魚力                          3,900     1,922.00           7,495,800
     ＩＤＯＭ                         42,800       710.00         30,388,000
     日本エム・ディ・エム                          7,300     2,215.00          16,169,500
     ポプラ                          3,600      337.00          1,213,200
     フジ・コーポレーション                          3,300     2,848.00           9,398,400
     ユナイテッドアローズ                         14,300      1,998.00          28,571,400
     進和                          7,600     2,125.00          16,150,000
     エスケイジャパン                          2,800      479.00          1,341,200
     ダイトロン                          5,500     1,814.00           9,977,000
     ハイデイ日高                         18,200      1,773.00          32,268,600
     シークス                         16,200      1,574.00          25,498,800
     京都きもの友禅                          7,000      262.00          1,834,000
     コロワイド                         42,100      1,907.00          80,284,700
     ピーシーデポコーポレーション                         14,700       489.00          7,188,300
     田中商事                          3,300      698.00          2,303,400
     オーハシテクニカ                          6,700     1,593.00          10,673,100
     壱番屋                          9,100     4,840.00          44,044,000
     白銅                          4,000     1,715.00           6,860,000
     トップカルチャー                          5,200      358.00          1,861,600
     ＰＬＡＮＴ                          3,300      745.00          2,458,500
     スギホールディングス                         25,200      8,480.00          213,696,000
     ダイコー通産                          1,100     1,670.00           1,837,000
     薬王堂ホールディングス                          5,600     2,613.00          14,632,800
     島津製作所                         165,500      4,090.00          676,895,000
     ＪＭＳ                         10,800       975.00         10,530,000
     クボテック                          3,300      381.00          1,257,300
                                155/330


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     長野計器
                               9,200     1,110.00          10,212,000
     ブイ・テクノロジー                          5,900     5,830.00          34,397,000
     スター精密                         19,900      1,670.00          33,233,000
     東京計器                          8,100      956.00          7,743,600
     愛知時計電機                          1,300     4,340.00           5,642,000
     インターアクション                          6,400     2,388.00          15,283,200
     オーバル                         11,500       291.00          3,346,500
     東京精密                         21,800      5,480.00          119,464,000
     マニー
                              51,100      2,813.00          143,744,300
     ニコン                         196,600      1,050.00          206,430,000
     トプコン                         64,800      1,457.00          94,413,600
     オリンパス                         712,200      2,257.00         1,607,435,400
     理研計器                         11,400      2,889.00          32,934,600
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         22,200     10,820.00          240,204,000
     キヤノン電子                         12,000      1,784.00          21,408,000
     タムロン                         10,500      2,300.00          24,150,000
     ＨＯＹＡ                         253,400      13,740.00         3,481,716,000
     シード                          5,700      839.00          4,782,300
     ノーリツ鋼機                         11,500      2,717.00          31,245,500
     エー・アンド・デイ                         10,700      1,387.00          14,840,900
     朝日インテック                         135,400      3,140.00          425,156,000
     キヤノン                         639,400      2,601.00         1,663,079,400
     リコー                         327,500      1,156.00          378,590,000
     シチズン時計                         162,600       381.00         61,950,600
     リズム                          3,300      859.00          2,834,700
     大研医器                         10,400       584.00          6,073,600
     メニコン                         19,700      6,930.00          136,521,000
     シンシア                          1,300      997.00          1,296,100
     中本パックス                          3,300     1,616.00           5,332,800
     スノーピーク                          7,600     3,805.00          28,918,000
     パラマウントベッドホールディングス                         24,800      2,255.00          55,924,000
     トランザクション                          7,000     1,304.00           9,128,000
     粧美堂                          3,200      411.00          1,315,200
     ニホンフラッシュ                         10,900      1,375.00          14,987,500
     前田工繊                         14,100      3,345.00          47,164,500
     永大産業                         18,100       298.00          5,393,800
     アートネイチャー                         12,500       686.00          8,575,000
     バンダイナムコホールディングス                         106,500      8,302.00          884,163,000
     アイフィスジャパン                          3,500      760.00          2,660,000
     共立印刷                         23,600       135.00          3,186,000
     ＳＨＯＥＩ                         11,300      4,500.00          50,850,000
     フランスベッドホールディングス                         16,800       960.00         16,128,000
     マーベラス                         19,700       890.00         17,533,000
     パイロットコーポレーション                         22,800      3,545.00          80,826,000
     萩原工業                          7,300     1,477.00          10,782,100
     エイベックス                         21,900      1,471.00          32,214,900
     トッパン・フォームズ                         23,200      1,146.00          26,587,200
     フジシールインターナショナル                         26,500      2,483.00          65,799,500
     タカラトミー                         57,700      1,005.00          57,988,500
     廣済堂                          8,800     1,016.00           8,940,800
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     エステールホールディングス
                               4,200      635.00          2,667,000
     レック                         15,300      1,260.00          19,278,000
     タカノ                          4,900      645.00          3,160,500
     三光合成                         13,400       439.00          5,882,600
     プロネクサス                         11,200      1,222.00          13,686,400
     ホクシン                          9,200      126.00          1,159,200
     ウッドワン                          3,800     1,291.00           4,905,800
     大建工業                          8,800     2,084.00          18,339,200
     きもと
                              20,400       225.00          4,590,000
     凸版印刷                         195,400      1,942.00          379,466,800
     大日本印刷                         155,400      2,309.00          358,818,600
     共同印刷                          4,100     2,915.00          11,951,500
     ＮＩＳＳＨＡ                         26,500      1,352.00          35,828,000
     光村印刷                           900    1,787.00           1,608,300
     藤森工業                         11,500      4,420.00          50,830,000
     ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          6,400     1,915.00          12,256,000
     前澤化成工業
                               8,400     1,112.00           9,340,800
     未来工業                          4,600     1,841.00           8,468,600
     アシックス                         113,900      1,810.00          206,159,000
     ツツミ                          3,200     2,196.00           7,027,200
     ウェーブロックホールディングス                          4,200      751.00          3,154,200
     ＪＳＰ                          7,600     1,847.00          14,037,200
     ニチハ                         18,000      3,175.00          57,150,000
     ローランド                          7,400     4,295.00          31,783,000
     エフピコ                         23,700      4,435.00          105,109,500
     小松ウオール工業                          4,100     1,946.00           7,978,600
     ヤマハ                         76,500      6,300.00          481,950,000
     河合楽器製作所                          3,600     3,465.00          12,474,000
     クリナップ                         12,300       531.00          6,531,300
     ピジョン                         82,600      4,110.00          339,486,000
     天馬                          9,600     2,243.00          21,532,800
     オリバー                          2,500     2,895.00           7,237,500
     兼松サステック                           800    1,770.00           1,416,000
     キングジム                         11,300       950.00         10,735,000
     象印マホービン                         34,700      1,956.00          67,873,200
     リンテック                         27,700      2,528.00          70,025,600
     信越ポリマー                         20,000      1,035.00          20,700,000
     東リ                         33,600       252.00          8,467,200
     イトーキ                         25,100       410.00         10,291,000
     任天堂                         73,600     64,670.00         4,759,712,000
     三菱鉛筆                         21,100      1,562.00          32,958,200
     松風                          5,900     1,997.00          11,782,300
     タカラスタンダード                         26,800      1,667.00          44,675,600
     コクヨ                         61,600      1,774.00          109,278,400
     ナカバヤシ                         13,100       614.00          8,043,400
     ニフコ                         47,300      4,005.00          189,436,500
     立川ブラインド工業                          5,700     1,329.00           7,575,300
     グローブライド                          6,000     4,700.00          28,200,000
     オカムラ                         44,300      1,283.00          56,836,900
     バルカー                         10,700      2,153.00          23,037,100
                                157/330


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＭＵＴＯＨホールディングス
                               1,300     1,627.00           2,115,100
     伊藤忠商事                         886,900      3,487.00         3,092,620,300
     丸紅                        1,250,200        911.80        1,139,932,360
     スクロール                         18,000       992.00         17,856,000
     高島                          1,700     1,762.00           2,995,400
     ヨンドシーホールディングス                         11,800      1,900.00          22,420,000
     三陽商会                          6,500      784.00          5,096,000
     長瀬産業                         71,300      1,756.00          125,202,800
     ナイガイ
                               4,100      347.00          1,422,700
     蝶理                          8,100     1,691.00          13,697,100
     豊田通商                         127,200      4,810.00          611,832,000
     オンワードホールディングス                         75,800       302.00         22,891,600
     三共生興                         19,500       536.00         10,452,000
     兼松                         50,700      1,471.00          74,579,700
     美津濃                         12,800      2,254.00          28,851,200
     ツカモトコーポレーション                          1,800     1,454.00           2,617,200
     ルックホールディングス
                               4,200     1,260.00           5,292,000
     三井物産                        1,029,200       2,293.00         2,359,955,600
     日本紙パルプ商事                          6,700     3,670.00          24,589,000
     東京エレクトロン                         75,400     49,450.00         3,728,530,000
     カメイ                         16,400      1,257.00          20,614,800
     東都水産                          1,500     4,335.00           6,502,500
     ＯＵＧホールディングス                          1,900     2,829.00           5,375,100
     スターゼン                          9,100     2,402.00          21,858,200
     セイコーホールディングス                         18,100      1,978.00          35,801,800
     山善                         49,500      1,039.00          51,430,500
     椿本興業                          1,800     3,730.00           6,714,000
     住友商事                         800,100      1,546.50         1,237,354,650
     日本ユニシス                         44,000      3,445.00          151,580,000
     内田洋行                          5,000     4,895.00          24,475,000
     三菱商事                         771,700      3,068.00         2,367,575,600
     第一実業                          5,700     4,205.00          23,968,500
     キヤノンマーケティングジャパン                         31,500      2,525.00          79,537,500
     西華産業                          6,700     1,633.00          10,941,100
     佐藤商事                         11,000      1,034.00          11,374,000
     菱洋エレクトロ                          9,600     2,715.00          26,064,000
     東京産業                         12,500       621.00          7,762,500
     ユアサ商事                         13,000      3,095.00          40,235,000
     神鋼商事                          2,800     2,231.00           6,246,800
     トルク                          6,300      262.00          1,650,600
     阪和興業                         25,300      3,310.00          83,743,000
     正栄食品工業                          8,200     4,425.00          36,285,000
     カナデン                         10,700      1,204.00          12,882,800
     菱電商事                          9,300     1,680.00          15,624,000
     ニプロ                         96,000      1,313.00          126,048,000
     フルサト工業                          6,800     1,352.00           9,193,600
     岩谷産業                         30,300      6,720.00          203,616,000
     ナイス                          5,100     1,861.00           9,491,100
     昭光通商                          3,800      794.00          3,017,200
     ニチモウ                          1,700     2,058.00           3,498,600
                                158/330


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     極東貿易
                               3,200     1,404.00           4,492,800
     イワキ                         16,700       710.00         11,857,000
     兼松エレクトロニクス                          7,100     3,755.00          26,660,500
     三愛石油                         31,400      1,273.00          39,972,200
     稲畑産業                         30,300      1,673.00          50,691,900
     ＧＳＩクレオス                          5,900     1,273.00           7,510,700
     明和産業                         11,700       487.00          5,697,900
     クワザワホールディングス                          4,700      629.00          2,956,300
     キムラタン
                              73,900       25.00         1,847,500
     ヤマエ久野                          9,200     1,174.00          10,800,800
     ゴールドウイン                         20,700      6,910.00          143,037,000
     ユニ・チャーム                         273,200      4,603.00         1,257,539,600
     デサント                         21,600      2,045.00          44,172,000
     キング                          5,000      560.00          2,800,000
     ワキタ                         25,000      1,131.00          28,275,000
     ヤマトインターナショナル                         11,400       341.00          3,887,400
     東邦ホールディングス
                              40,700      1,973.00          80,301,100
     サンゲツ                         34,300      1,618.00          55,497,400
     ミツウロコグループホールディングス                         18,600      1,398.00          26,002,800
     シナネンホールディングス                          4,700     2,925.00          13,747,500
     伊藤忠エネクス                         28,600      1,065.00          30,459,000
     サンリオ                         35,500      1,803.00          64,006,500
     サンワ　テクノス                          8,200     1,151.00           9,438,200
     リョーサン                         13,900      2,214.00          30,774,600
     新光商事                         17,400       784.00         13,641,600
     トーホー                          5,900     1,863.00          10,991,700
     三信電気                          7,100     1,969.00          13,979,900
     東陽テクニカ                         13,400      1,103.00          14,780,200
     モスフードサービス                         18,000      3,185.00          57,330,000
     加賀電子                         11,400      2,507.00          28,579,800
     三益半導体工業                          9,900     2,949.00          29,195,100
     都築電気                          4,600     1,747.00           8,036,200
     ソーダニッカ                         12,600       551.00          6,942,600
     立花エレテック                          9,600     1,631.00          15,657,600
     木曽路                         16,700      2,381.00          39,762,700
     ＳＲＳホールディングス                         16,100       848.00         13,652,800
     千趣会                         23,200       382.00          8,862,400
     タカキュー                         10,700       144.00          1,540,800
     リテールパートナーズ                         15,300      1,365.00          20,884,500
     ケーヨー                         23,700       707.00         16,755,900
     上新電機                         14,900      3,020.00          44,998,000
     日本瓦斯                         62,500      1,998.00          124,875,000
     ロイヤルホールディングス                         22,100      2,041.00          45,106,100
     東天紅                           800    1,018.00            814,400
     いなげや                         14,100      1,665.00          23,476,500
     チヨダ                         13,200       915.00         12,078,000
     ライフコーポレーション                          9,600     3,495.00          33,552,000
     リンガーハット                         15,600      2,321.00          36,207,600
     ＭｒＭａｘＨＤ                         17,200       704.00         12,108,800
     テンアライド                         12,700       334.00          4,241,800
                                159/330


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＡＯＫＩホールディングス
                              25,000       633.00         15,825,000
     オークワ                         19,900      1,190.00          23,681,000
     コメリ                         19,600      2,986.00          58,525,600
     青山商事                         28,100       839.00         23,575,900
     しまむら                         14,800     11,490.00          170,052,000
     はせがわ                          5,700      311.00          1,772,700
     高島屋                         92,200      1,144.00          105,476,800
     松屋                         27,700       933.00         25,844,100
     エイチ・ツー・オー　リテイリング
                              59,800       840.00         50,232,000
     近鉄百貨店                          4,900     3,285.00          16,096,500
     丸井グループ                         107,200      2,119.00          227,156,800
     クレディセゾン                         74,100      1,308.00          96,922,800
     アクシアル　リテイリング                         10,700      4,665.00          49,915,500
     井筒屋                          6,800      246.00          1,672,800
     イオン                         487,900      3,081.00         1,503,219,900
     イズミ                         25,700      4,265.00          109,610,500
     フォーバル
                               4,600      824.00          3,790,400
     平和堂                         23,500      2,335.00          54,872,500
     フジ                         15,400      2,091.00          32,201,400
     ヤオコー                         14,300      7,020.00          100,386,000
     ゼビオホールディングス                         15,200       928.00         14,105,600
     ケーズホールディングス                         113,000      1,532.00          173,116,000
     ＰＡＬＴＡＣ                         20,400      5,860.00          119,544,000
     三谷産業                         16,900       459.00          7,757,100
     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          6,500      856.00          5,564,000
     日産東京販売ホールディングス                         15,400       251.00          3,865,400
     新生銀行                         103,500      1,687.00          174,604,500
     あおぞら銀行                         75,600      2,410.00          182,196,000
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        8,685,000        583.10        5,064,223,500
     りそなホールディングス                        1,464,440        454.80         666,027,312
     三井住友トラスト・ホールディングス                         240,200      3,745.00          899,549,000
     三井住友フィナンシャルグループ                         878,700      3,884.00         3,412,870,800
     千葉銀行                         423,300       701.00         296,733,300
     群馬銀行                         261,400       369.00         96,456,600
     武蔵野銀行                         18,900      1,727.00          32,640,300
     千葉興業銀行                         32,900       282.00          9,277,800
     筑波銀行                         52,400       178.00          9,327,200
     七十七銀行                         40,000      1,463.00          58,520,000
     青森銀行                          9,800     2,424.00          23,755,200
     秋田銀行                          7,800     1,415.00          11,037,000
     山形銀行                         14,000      1,048.00          14,672,000
     岩手銀行                          8,200     2,265.00          18,573,000
     東邦銀行                         113,600       231.00         26,241,600
     東北銀行                          6,400     1,034.00           6,617,600
     みちのく銀行                          8,100     1,025.00           8,302,500
     ふくおかフィナンシャルグループ                         114,300      2,010.00          229,743,000
     静岡銀行                         309,200       851.00         263,129,200
     十六銀行                         15,900      2,108.00          33,517,200
     スルガ銀行                         110,900       407.00         45,136,300
     八十二銀行                         285,800       378.00         108,032,400
                                160/330


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     山梨中央銀行
                              14,700       864.00         12,700,800
     大垣共立銀行                         25,200      2,089.00          52,642,800
     福井銀行                         10,900      1,866.00          20,339,400
     北國銀行                         12,000      2,558.00          30,696,000
     清水銀行                          5,400     1,641.00           8,861,400
     富山銀行                          2,200     2,798.00           6,155,600
     滋賀銀行                         25,300      2,308.00          58,392,400
     南都銀行                         18,400      1,853.00          34,095,200
     百五銀行
                              114,900       315.00         36,193,500
     京都銀行                         45,400      6,480.00          294,192,000
     紀陽銀行                         45,000      1,540.00          69,300,000
     ほくほくフィナンシャルグループ                         84,300       979.00         82,529,700
     山陰合同銀行                         80,300       532.00         42,719,600
     中国銀行                         109,300       893.00         97,604,900
     鳥取銀行                          4,200     1,113.00           4,674,600
     伊予銀行                         168,500       625.00         105,312,500
     百十四銀行
                              13,300      1,587.00          21,107,100
     四国銀行                         18,100       752.00         13,611,200
     阿波銀行                         19,400      2,280.00          44,232,000
     大分銀行                          7,300     2,018.00          14,731,400
     宮崎銀行                          7,900     2,257.00          17,830,300
     佐賀銀行                          7,300     1,445.00          10,548,500
     沖縄銀行                         11,600      2,875.00          33,350,000
     琉球銀行                         27,800       748.00         20,794,400
     セブン銀行                         423,600       249.00         105,476,400
     みずほフィナンシャルグループ                        1,725,100       1,551.00         2,675,630,100
     高知銀行                          4,400      807.00          3,550,800
     山口フィナンシャルグループ                         158,500       694.00         109,999,000
     芙蓉総合リース                         13,300      7,310.00          97,223,000
     みずほリース                         19,600      3,345.00          65,562,000
     東京センチュリー                         29,500      7,330.00          216,235,000
     ＳＢＩホールディングス                         155,700      3,095.00          481,891,500
     日本証券金融                         53,900       800.00         43,120,000
     アイフル                         212,400       311.00         66,056,400
     日本アジア投資                         10,900       254.00          2,768,600
     長野銀行                          4,200     1,268.00           5,325,600
     名古屋銀行                         10,200      2,973.00          30,324,600
     北洋銀行                         191,700       293.00         56,168,100
     愛知銀行                          4,200     2,913.00          12,234,600
     中京銀行                          4,600     1,701.00           7,824,600
     大光銀行                          3,900     1,454.00           5,670,600
     愛媛銀行                         18,100       965.00         17,466,500
     トマト銀行                          4,900     1,071.00           5,247,900
     京葉銀行                         54,300       439.00         23,837,700
     栃木銀行                         60,700       184.00         11,168,800
     北日本銀行                          4,100     1,899.00           7,785,900
     東和銀行                         22,100       637.00         14,077,700
     福島銀行                         14,200       242.00          3,436,400
     大東銀行                          6,400      651.00          4,166,400
     リコーリース                         10,000      3,515.00          35,150,000
                                161/330


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     イオンフィナンシャルサービス
                              77,500      1,319.00          102,222,500
     アコム                         255,400       513.00         131,020,200
     ジャックス                         13,900      2,206.00          30,663,400
     オリエントコーポレーション                         342,900       144.00         49,377,600
     オリックス                         770,800      1,815.50         1,399,387,400
     三菱ＨＣキャピタル                         438,220       635.00         278,269,700
     ジャフコ　グループ                         19,500      6,990.00          136,305,000
     九州リースサービス                          7,100      688.00          4,884,800
     トモニホールディングス
                              98,200       311.00         30,540,200
     大和証券グループ本社                         951,000       580.60         552,150,600
     野村ホールディングス                        1,938,200        580.00        1,124,156,000
     岡三証券グループ                         108,200       463.00         50,096,600
     丸三証券                         37,800       655.00         24,759,000
     東洋証券                         41,300       194.00          8,012,200
     東海東京フィナンシャル・ホールディ
                              135,000       413.00         55,755,000
     ングス
     光世証券                          3,200      755.00          2,416,000
     水戸証券                         33,700       315.00         10,615,500
     いちよし証券                         25,100       616.00         15,461,600
     松井証券                         62,300       942.00         58,686,600
     ＳＯＭＰＯホールディングス                         224,000      4,134.00          926,016,000
     日本取引所グループ                         343,000      2,802.50          961,257,500
     マネックスグループ                         113,500      1,058.00          120,083,000
     極東証券                         17,000       849.00         14,433,000
     岩井コスモホールディングス                         13,000      1,762.00          22,906,000
     藍澤證券                         22,900      1,031.00          23,609,900
     フィデアホールディングス                         123,300       130.00         16,029,000
     池田泉州ホールディングス                         145,600       173.00         25,188,800
     アニコム　ホールディングス                         35,700       970.00         34,629,000
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
                              308,600      3,219.00          993,383,400
     ホールディングス
     マネーパートナーズグループ                         13,800       261.00          3,601,800
     スパークス・グループ                         58,200       317.00         18,449,400
     小林洋行                          3,200      283.00           905,600
     第一生命ホールディングス                         670,700      1,999.00         1,340,729,300
     東京海上ホールディングス                         421,000      5,181.00         2,181,201,000
     アドバンテッジリスクマネジメント                          6,000      728.00          4,368,000
     イー・ギャランティ                         14,600      2,136.00          31,185,600
     アサックス                          7,100      709.00          5,033,900
     ＮＥＣキャピタルソリューション                          5,200     2,009.00          10,446,800
     Ｔ＆Ｄホールディングス                         379,200      1,377.00          522,158,400
     アドバンスクリエイト                          5,000     1,052.00           5,260,000
     三井不動産                         578,400      2,463.00         1,424,599,200
     三菱地所                         833,800      1,923.00         1,603,397,400
     平和不動産                         21,900      3,630.00          79,497,000
     東京建物                         125,100      1,706.00          213,420,600
     ダイビル                         32,900      1,348.00          44,349,200
     京阪神ビルディング                         22,000      1,504.00          33,088,000
     住友不動産                         285,400      3,795.00         1,083,093,000
     太平洋興発                          5,600      685.00          3,836,000
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     テーオーシー
                              25,100       783.00         19,653,300
     東京楽天地                          2,300     4,800.00          11,040,000
     レオパレス２１                         104,400       159.00         16,599,600
     スターツコーポレーション                         15,000      2,869.00          43,035,000
     フジ住宅                         14,700       734.00         10,789,800
     空港施設                         13,500       594.00          8,019,000
     明和地所                          5,900      671.00          3,958,900
     ゴールドクレスト                         11,300      1,689.00          19,085,700
     リログループ
                              67,200      2,350.00          157,920,000
     エスリード                          5,000     1,695.00           8,475,000
     日神グループホールディングス                         19,000       498.00          9,462,000
     日本エスコン                         23,100       793.00         18,318,300
     タカラレーベン                         53,100       375.00         19,912,500
     ＡＶＡＮＴＩＡ                          7,200      925.00          6,660,000
     イオンモール                         63,500      1,788.00          113,538,000
     毎日コムネット                          3,900      786.00          3,065,400
     ファースト住建
                               5,500     1,384.00           7,612,000
     ランド                         676,000        12.00         8,112,000
     カチタス                         31,500      3,215.00          101,272,500
     東祥                          7,800     1,875.00          14,625,000
     トーセイ                         17,600      1,143.00          20,116,800
     穴吹興産                          2,800     2,116.00           5,924,800
     サンフロンティア不動産                         15,300       958.00         14,657,400
     エフ・ジェー・ネクスト                         12,500      1,092.00          13,650,000
     インテリックス                          2,800      786.00          2,200,800
     ランドビジネス                          4,700      383.00          1,800,100
     サンネクスタグループ                          4,100     1,023.00           4,194,300
     グランディハウス                          8,800      458.00          4,030,400
     東武鉄道                         134,100      2,936.00          393,717,600
     相鉄ホールディングス                         44,200      2,400.00          106,080,000
     東急                         324,600      1,432.00          464,827,200
     京浜急行電鉄                         165,300      1,510.00          249,603,000
     小田急電鉄                         206,100      2,931.00          604,079,100
     京王電鉄                         71,900      7,190.00          516,961,000
     京成電鉄                         96,400      3,480.00          335,472,000
     富士急行                         17,500      5,890.00          103,075,000
     新京成電鉄                          3,200     2,184.00           6,988,800
     東日本旅客鉄道                         226,500      7,536.00         1,706,904,000
     西日本旅客鉄道                         114,700      6,006.00          688,888,200
     東海旅客鉄道                         106,900      15,985.00         1,708,796,500
     西武ホールディングス                         155,200      1,156.00          179,411,200
     鴻池運輸                         20,700      1,200.00          24,840,000
     西日本鉄道                         35,600      2,944.00          104,806,400
     ハマキョウレックス                          9,900     3,170.00          31,383,000
     サカイ引越センター                          5,900     4,980.00          29,382,000
     近鉄グループホールディングス                         121,700      4,130.00          502,621,000
     阪急阪神ホールディングス                         162,400      3,480.00          565,152,000
     南海電気鉄道                         58,000      2,491.00          144,478,000
     京阪ホールディングス                         54,400      4,345.00          236,368,000
     神戸電鉄                          3,100     3,585.00          11,113,500
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     名古屋鉄道
                              100,200      2,546.00          255,109,200
     山陽電気鉄道                          8,900     1,893.00          16,847,700
     アルプス物流                          8,400      920.00          7,728,000
     トランコム                          3,800     8,890.00          33,782,000
     日本通運                         42,400      8,230.00          348,952,000
     ヤマトホールディングス                         170,800      3,065.00          523,502,000
     山九                         31,300      4,905.00          153,526,500
     日新                          9,700     1,448.00          14,045,600
     丸運
                               8,200      274.00          2,246,800
     丸全昭和運輸                          9,900     3,225.00          31,927,500
     センコーグループホールディングス                         67,500      1,051.00          70,942,500
     トナミホールディングス                          2,500     5,520.00          13,800,000
     ニッコンホールディングス                         41,000      2,230.00          91,430,000
     日本石油輸送                           900    2,690.00           2,421,000
     福山通運                         15,600      4,470.00          69,732,000
     セイノーホールディングス                         91,300      1,535.00          140,145,500
     エスライン
                               3,200      908.00          2,905,600
     神奈川中央交通                          2,600     3,700.00           9,620,000
     日立物流                         27,000      3,545.00          95,715,000
     丸和運輸機関                         25,700      1,940.00          49,858,000
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                         12,400      1,792.00          22,220,800
     日本郵船                         101,900      3,905.00          397,919,500
     商船三井                         72,300      3,985.00          288,115,500
     川崎汽船                         37,500      2,643.00          99,112,500
     ＮＳユナイテッド海運                          5,800     1,902.00          11,031,600
     明治海運                         13,300       480.00          6,384,000
     飯野海運                         57,100       518.00         29,577,800
     共栄タンカー                          2,500      987.00          2,467,500
     九州旅客鉄道                         94,100      2,460.00          231,486,000
     ＳＧホールディングス                         230,500      2,505.00          577,402,500
     日本航空                         297,100      2,324.00          690,460,400
     ＡＮＡホールディングス                         329,000      2,462.00          809,998,000
     パスコ                          2,500     1,493.00           3,732,500
     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
                               2,700     2,871.00           7,751,700
     グス
     シルバーライフ                          1,700     2,471.00           4,200,700
     ヤマシタヘルスケアホールディングス                          1,100     2,178.00           2,395,800
     一家ダイニングプロジェクト                          1,100      569.00           625,900
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          5,600     3,840.00          21,504,000
     コーア商事ホールディングス                          3,600     1,748.00           6,292,800
     国際紙パルプ商事                         27,600       246.00          6,789,600
     ナルミヤ・インターナショナル                          2,500     1,235.00           3,087,500
     ブックオフグループホールディングス                          7,300     1,006.00           7,343,800
     ギフト                          1,100     2,404.00           2,644,400
     三菱倉庫                         42,100      3,395.00          142,929,500
     三井倉庫ホールディングス                         13,000      2,281.00          29,653,000
     住友倉庫                         44,000      1,501.00          66,044,000
     澁澤倉庫                          6,800     2,230.00          15,164,000
     ヤマタネ                          5,700     1,496.00           8,527,200
     東陽倉庫                         18,100       342.00          6,190,200
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     乾汽船
                               6,400     1,088.00           6,963,200
     日本トランスシティ                         27,500       534.00         14,685,000
     ケイヒン                          1,800     1,379.00           2,482,200
     中央倉庫                          7,000     1,128.00           7,896,000
     川西倉庫                          2,400     1,186.00           2,846,400
     安田倉庫                         10,700       971.00         10,389,700
     ファイズホールディングス                          2,300      952.00          2,189,600
     東洋埠頭                          3,200     1,500.00           4,800,000
     宇徳
                               9,200      505.00          4,646,000
     上組                         67,900      2,195.00          149,040,500
     サンリツ                          2,500      735.00          1,837,500
     キムラユニティー                          3,900     1,211.00           4,722,900
     キユーソー流通システム                          3,100     1,620.00           5,022,000
     近鉄エクスプレス                         23,200      2,816.00          65,331,200
     東海運                          8,500      360.00          3,060,000
     エーアイテイー                          7,800     1,034.00           8,065,200
     内外トランスライン
                               4,300     1,509.00           6,488,700
     ショーエイコーポレーション                          2,700     1,110.00           2,997,000
     日本コンセプト                          4,100     1,648.00           6,756,800
     ＴＢＳホールディングス                         83,800      2,193.00          183,773,400
     日本テレビホールディングス                         105,200      1,444.00          151,908,800
     朝日放送グループホールディングス                         13,400       717.00          9,607,800
     テレビ朝日ホールディングス                         39,100      2,082.00          81,406,200
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                         83,300       489.00         40,733,700
     テレビ東京ホールディングス                          9,300     2,423.00          22,533,900
     日本ＢＳ放送                          4,300     1,129.00           4,854,700
     ビジョン                         15,400      1,035.00          15,939,000
     スマートバリュー                          3,300      867.00          2,861,100
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
                               4,700     2,548.00          11,975,600
     Ｓ
     ワイヤレスゲート                          5,200      446.00          2,319,200
     コネクシオ                          7,500     1,390.00          10,425,000
     日本通信                         110,400       276.00         30,470,400
     クロップス                          2,500      911.00          2,277,500
     日本電信電話                        1,477,500       2,861.50         4,227,866,250
     ＫＤＤＩ                        1,013,000       3,471.00         3,516,123,000
     ソフトバンク                        1,148,200       1,435.00         1,647,667,000
     光通信                         14,900     22,850.00          340,465,000
     エムティーアイ                         12,300       836.00         10,282,800
     ＧＭＯインターネット                         45,200      3,590.00          162,268,000
     ファイバーゲート                          4,100     1,768.00           7,248,800
     アイドママーケティングコミュニケー
                               3,100      462.00          1,432,200
     ション
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         32,700      4,510.00          147,477,000
     学研ホールディングス                         17,000      1,427.00          24,259,000
     ゼンリン                         23,000      1,342.00          30,866,000
     昭文社ホールディングス                          4,700      465.00          2,185,500
     インプレスホールディングス                         10,800       246.00          2,656,800
     東京電力ホールディングス                        1,091,400        355.00         387,447,000
     中部電力                         393,800      1,358.00          534,780,400
                                165/330


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     関西電力
                              487,800      1,117.00          544,872,600
     中国電力                         185,800      1,312.00          243,769,600
     北陸電力                         117,700       735.00         86,509,500
     東北電力                         301,400      1,035.00          311,949,000
     四国電力                         106,900       836.00         89,368,400
     九州電力                         284,200      1,060.00          301,252,000
     北海道電力                         120,300       473.00         56,901,900
     沖縄電力                         25,200      1,470.00          37,044,000
     電源開発
                              102,300      1,871.00          191,403,300
     エフオン                          7,800     1,109.00           8,650,200
     イーレックス                         18,800      1,949.00          36,641,200
     レノバ                         21,800      3,250.00          70,850,000
     東京瓦斯                         247,500      2,342.50          579,768,750
     大阪瓦斯                         233,100      2,076.00          483,915,600
     東邦瓦斯                         63,300      6,500.00          411,450,000
     北海道瓦斯                          7,200     1,556.00          11,203,200
     広島ガス
                              27,500       395.00         10,862,500
     西部ガスホールディングス                         14,600      2,807.00          40,982,200
     静岡ガス                         36,700       938.00         34,424,600
     メタウォーター                         14,700      2,330.00          34,251,000
     アイネット                          6,500     1,514.00           9,841,000
     松竹                          8,300     13,350.00          110,805,000
     東宝                         74,500      4,675.00          348,287,500
     エイチ・アイ・エス                         17,900      2,216.00          39,666,400
     東映                          4,100     23,650.00           96,965,000
     ラックランド                          3,600     2,494.00           8,978,400
     エヌ・ティ・ティ・データ                         336,500      1,726.00          580,799,000
     共立メンテナンス                         20,400      3,540.00          72,216,000
     イチネンホールディングス                         13,000      1,359.00          17,667,000
     建設技術研究所                          8,000     2,541.00          20,328,000
     スペース                          8,300      950.00          7,885,000
     長　大                          4,900     1,798.00           8,810,200
     アインホールディングス                         18,300      6,780.00          124,074,000
     燦ホールディングス                          5,100     1,128.00           5,752,800
     ピー・シー・エー                          1,800     4,400.00           7,920,000
     スバル興業                           900    8,240.00           7,416,000
     東京テアトル                          5,000     1,276.00           6,380,000
     タナベ経営                          2,500     1,385.00           3,462,500
     ビジネスブレイン太田昭和                          4,200     1,858.00           7,803,600
     ナガワ                          4,000     8,560.00          34,240,000
     東京都競馬                          8,000     6,000.00          48,000,000
     常磐興産                          5,100     1,464.00           7,466,400
     カナモト                         21,900      2,839.00          62,174,100
     ＤＴＳ                         26,200      2,578.00          67,543,600
     スクウェア・エニックス・ホールディ
                              53,900      6,050.00          326,095,000
     ングス
     シーイーシー                         13,300      1,460.00          19,418,000
     カプコン                         108,200      3,710.00          401,422,000
     西尾レントオール                         11,300      3,130.00          35,369,000
     アイ・エス・ビー                          5,700     1,272.00           7,250,400
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     アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
                              76,900       26.00         1,999,400
     プ
     日本空港ビルデング                         44,000      5,240.00          230,560,000
     トランス・コスモス                         11,800      3,180.00          37,524,000
     乃村工藝社                         52,700       916.00         48,273,200
     ジャステック                          8,100     1,279.00          10,359,900
     ＳＣＳＫ                         29,100      6,550.00          190,605,000
     藤田観光                          4,800     1,973.00           9,470,400
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          6,500     1,007.00           6,545,500
     日本管財                         13,300      2,187.00          29,087,100
     トーカイ                         12,100      2,505.00          30,310,500
     白洋舎                          1,000     2,394.00           2,394,000
     セコム                         121,200      9,340.00         1,132,008,000
     日本システムウエア                          4,100     2,110.00           8,651,000
     セントラル警備保障                          5,900     3,350.00          19,765,000
     アイネス                         12,300      1,430.00          17,589,000
     丹青社                         23,100       874.00         20,189,400
     メイテック                         15,000      5,970.00          89,550,000
     ＴＫＣ                         21,400      3,450.00          73,830,000
     富士ソフト                         13,400      5,520.00          73,968,000
     応用地質                         14,400      1,342.00          19,324,800
     船井総研ホールディングス                         25,200      2,122.00          53,474,400
     ＮＳＤ                         40,800      1,843.00          75,194,400
     進学会ホールディングス                          5,400      443.00          2,392,200
     丸紅建材リース                           900    1,889.00           1,700,100
     オオバ                          8,500      881.00          7,488,500
     コナミホールディングス                         45,900      6,620.00          303,858,000
     いであ                          2,800     1,809.00           5,065,200
     学究社                          3,800     1,330.00           5,054,000
     ベネッセホールディングス                         45,100      2,591.00          116,854,100
     イオンディライト                         15,100      3,415.00          51,566,500
     ナック                          5,900      967.00          5,705,300
     福井コンピュータホールディングス                          5,700     4,545.00          25,906,500
     ダイセキ                         20,600      4,275.00          88,065,000
     ステップ                          4,600     1,553.00           7,143,800
     日鉄物産                          9,100     3,970.00          36,127,000
     泉州電業                          3,600     3,545.00          12,762,000
     元気寿司                          3,500     2,661.00           9,313,500
     トラスコ中山                         29,000      2,869.00          83,201,000
     ヤマダホールディングス                         424,800       586.00         248,932,800
     オートバックスセブン                         47,000      1,507.00          70,829,000
     モリト                          9,700      636.00          6,169,200
     アークランドサカモト                         19,800      1,672.00          33,105,600
     ニトリホールディングス                         50,400     20,125.00         1,014,300,000
     グルメ杵屋                          9,300      959.00          8,918,700
     愛眼                          8,200      234.00          1,918,800
     ケーユーホールディングス                          6,500     1,013.00           6,584,500
     吉野家ホールディングス                         41,600      2,169.00          90,230,400
     加藤産業                         18,300      3,500.00          64,050,000
     北恵                          3,500      953.00          3,335,500
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     イノテック
                               7,200     1,346.00           9,691,200
     イエローハット                         23,800      1,877.00          44,672,600
     松屋フーズホールディングス                          6,000     3,500.00          21,000,000
     ＪＢＣＣホールディングス                          8,500     1,445.00          12,282,500
     ＪＫホールディングス                         11,500       847.00          9,740,500
     サガミホールディングス                         17,200      1,100.00          18,920,000
     日伝                         10,600      2,158.00          22,874,800
     関西スーパーマーケット                          9,500     1,116.00          10,602,000
     ミロク情報サービス
                              12,500      2,006.00          25,075,000
     北沢産業                          7,900      270.00          2,133,000
     杉本商事                          6,500     2,282.00          14,833,000
     因幡電機産業                         33,800      2,713.00          91,699,400
     王将フードサービス                          8,400     5,730.00          48,132,000
     プレナス                         14,300      1,879.00          26,869,700
     ミニストップ                          9,500     1,448.00          13,756,000
     アークス                         24,000      2,359.00          56,616,000
     バローホールディングス
                              26,000      2,444.00          63,544,000
     東テク                          4,200     2,827.00          11,873,400
     ミスミグループ本社                         158,900      3,240.00          514,836,000
     藤久                          2,800      796.00          2,228,800
     アルテック                          9,500      336.00          3,192,000
     ベルク                          6,300     6,050.00          38,115,000
     大　庄                          6,800      998.00          6,786,400
     タキヒヨー                          4,200     1,786.00           7,501,200
     ファーストリテイリング                         17,000     87,310.00         1,484,270,000
     ソフトバンクグループ                        1,002,200       10,030.00         10,052,066,000
     蔵王産業                          2,200     1,398.00           3,075,600
     スズケン                         53,600      4,145.00          222,172,000
     サンドラッグ                         47,700      3,995.00          190,561,500
     サックスバー　ホールディングス                         10,800       604.00          6,523,200
     ジェコス                          9,000      953.00          8,577,000
     ヤマザワ                          2,700     1,742.00           4,703,400
     やまや                          2,600     2,359.00           6,133,400
     グローセル                         13,900       435.00          6,046,500
     ベルーナ                         27,200      1,196.00          32,531,200
     合計                       136,471,480                344,931,255,952
    （２）株式以外の有価証券

    該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年4月12日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                             1,433,888,928
        コール・ローン                                              285,971,323
        国債証券                                           133,540,450,748
        派生商品評価勘定                                                 1,453
        未収入金                                             1,358,046,415
        未収利息                                              860,940,945
                                                      50,578,033
        前払費用
        流動資産合計                                           137,529,877,845
       資産合計                                             137,529,877,845
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                                98,448
        未払金                                              235,256,465
                                                      72,630,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              307,984,913
       負債合計                                               307,984,913
     純資産の部
       元本等
        元本                                            67,839,896,050
        剰余金
                                                    69,381,996,882
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           137,221,892,932
       純資産合計                                             137,221,892,932
     負債純資産合計                                              137,529,877,845
                                169/330











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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年10月13日
              項目
                                      至　2021年4月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

     ２.
         価方法
                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年4月12日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           65,397,237,567円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           12,198,884,833円
        同期中一部解約元本額                                           9,756,226,350円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンド                                           7,567,379,232円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             6,558,401円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             17,623,749円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             14,211,719円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             63,562,797円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             41,974,082円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             21,474,865円
        たわらノーロード　先進国債券                                           10,325,612,396円
        たわらノーロード　先進国債券＜ラップ向け＞                                            186,260,893円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           1,051,441,717円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             28,834,690円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            137,012,008円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                             27,193,057円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             4,428,166円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            232,508,194円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            230,292,851円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                             50,867,011円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                             2,643,196円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                              300,143円
                                                     1,663,051円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             5,362,419円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             1,418,305円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             1,312,931円
        ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           6,027,399,300円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンド                                            329,955,772円
                                170/330


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        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                            636,481,202円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                           1,830,048,277円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           2,055,973,090円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                            368,954,138円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                            767,057,750円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                            658,369,823円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             14,546,557円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                            454,142,483円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             38,867,719円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            125,346,778円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                             97,448,211円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            173,452,364円
        クルーズコントロール                                           1,881,767,140円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            112,880,979円
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            238,422,256円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             6,453,486円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             13,205,063円
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            127,710,903円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            159,943,648円
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                             9,386,714円
        ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド                                           1,203,086,501円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                             1,808,787円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                             2,409,222円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                            102,319,415円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                             1,153,055円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                             1,925,462円
        資家限定）
        ＤＩＡＭ為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド（適格機関投                                           5,590,310,260円
        資家向け）
        ＤＩＡＭ外国債券パッシブファンド（適格機関投資家向け）                                           4,065,265,177円
                                                   2,323,887,149円
        外国債券パッシブファンド（適格機関投資家限定）
        先進国債券パッシブファンド（適格機関投資家限定）                                           5,413,947,911円
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             61,541,483円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                             3,060,714円
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                            484,650,861円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                            267,384,657円
        定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             27,579,544円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             52,033,990円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             11,816,228円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             1,030,001円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             32,485,721円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             59,343,488円
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           2,304,563,171円
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,739,131,493円
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           3,048,453,270円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                            429,838,612円
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        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                            186,032,661円
        定）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                           2,148,489,778円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                            524,880,790円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             3,609,956円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            451,088,663円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            463,221,377円
                                                    619,340,890円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             66,456,237円
        計                                           67,839,896,050円
     ２.   受益権の総数                                           67,839,896,050口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2020年10月13日
              項目
                                      至　2021年4月12日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
                         ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
                         に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
                         おります。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年4月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
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     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2021年4月12日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券                                              △1,541,977,539
     合計                                              △1,541,977,539
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2021年2月23日から2021年4月12日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2021年4月12日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                   1,262,350,000              －    1,262,446,995           △96,995
          アメリカ・ドル                  790,960,000             －     791,012,615          △52,615
          イギリス・ポンド                  87,520,000            －     87,527,153          △7,153
          オーストラリア・ドル                  27,770,000            －     27,769,103            897
          カナダ・ドル                  37,400,000            －     37,399,444            556
          デンマーク・クローネ                  16,060,000            －     16,061,829          △1,829
          メキシコ・ペソ                  16,390,000            －     16,400,548         △10,548
          ユーロ                  286,250,000             －     286,276,303          △26,303
     合計                      1,262,350,000              －    1,262,446,995           △96,995
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
                                173/330


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    （関連当事者との取引に関する注記）
    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年4月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.0227円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (20,227円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年4月12日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     国債証券       アメリカ・ドル         US  T N/B  0.125   02/15/24
                                      4,000,000.000           3,979,218.720
                     US  T N/B  0.125   04/30/22
                                      1,000,000.000           1,000,651.800
                     US  T N/B  0.125   05/15/23
                                      3,000,000.000           2,996,484.360
                     US  T N/B  0.125   07/15/23
                                      1,600,000.000           1,597,124.990
                     US  T N/B  0.125   08/15/23
                                      2,000,000.000           1,995,859.360
                     US  T N/B  0.125   08/31/22
                                      4,000,000.000           4,000,937.480
                     US  T N/B  0.125   09/15/23
                                      2,000,000.000           1,995,000.000
                     US  T N/B  0.125   11/30/22
                                      5,340,000.000           5,339,791.360
                     US  T N/B  0.125   12/15/23
                                      2,000,000.000           1,991,953.120
                     US  T N/B  0.25   04/15/23
                                      2,000,000.000           2,003,320.200
                     US  T N/B  0.25   05/31/25
                                      4,470,000.000           4,395,441.780
                     US  T N/B  0.25   06/15/23
                                      2,800,000.000           2,803,718.730
                     US  T N/B  0.25   06/30/25
                                      3,000,000.000           2,946,093.750
                     US  T N/B  0.25   07/31/25
                                      1,000,000.000            980,585.930
                     US  T N/B  0.25   08/31/25
                                      1,000,000.000            979,179.680
                     US  T N/B  0.25   09/30/25
                                      3,000,000.000           2,934,492.180
                     US  T N/B  0.25   10/31/25
                                      2,000,000.000           1,953,281.240
                     US  T N/B  0.375   01/31/26
                                      2,000,000.000           1,956,171.860
                     US  T N/B  0.375   03/31/22
                                      1,500,000.000           1,504,481.250
                     US  T N/B  0.375   04/30/25
                                      2,000,000.000           1,978,945.320
                     US  T N/B  0.375   07/31/27
                                      2,000,000.000           1,898,671.860
                     US  T N/B  0.375   09/30/27
                                      1,700,000.000           1,607,761.700
                     US  T N/B  0.375   11/30/25
                                      2,590,000.000           2,540,729.290
                     US  T N/B  0.375   12/31/25
                                      3,000,000.000           2,938,945.290
                     US  T N/B  0.5  03/15/23
                                      2,000,000.000           2,013,242.000
                     US  T N/B  0.5  03/31/25
                                       800,000.000           796,359.370
                     US  T N/B  0.5  04/30/27
                                      2,000,000.000           1,924,375.000
                     US  T N/B  0.5  05/31/27
                                      1,500,000.000           1,439,824.210
                     US  T N/B  0.5  06/30/27
                                      1,700,000.000           1,629,410.150
                     US  T N/B  0.5  08/31/27
                                      2,000,000.000           1,910,234.360
                     US  T N/B  0.5  10/31/27
                                      3,000,000.000           2,855,507.790
                     US  T N/B  0.625   03/31/27
                                      1,800,000.000           1,748,144.530
                     US  T N/B  0.625   05/15/30
                                      4,220,000.000           3,868,717.950
                     US  T N/B  0.625   08/15/30
                                      6,210,000.000           5,670,021.060
                                174/330

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  0.625   11/30/27
                                      2,000,000.000           1,916,562.500
                     US  T N/B  0.625   12/31/27
                                      4,430,000.000           4,240,081.070
                     US  T N/B  0.75   01/31/28
                                      2,000,000.000           1,927,421.860
                     US  T N/B  0.75   03/31/26
                                      2,570,000.000           2,555,443.340
                     US  T N/B  0.875   11/15/30
                                      6,400,000.000           5,963,499.960
                     US  T N/B  1.125   02/15/31
                                      4,360,000.000           4,147,620.290
                     US  T N/B  1.125   02/28/25
                                      1,000,000.000           1,020,664.060
                     US  T N/B  1.125   02/28/27
                                      1,100,000.000           1,101,546.820
                     US  T N/B  1.125   02/29/28
                                      3,020,000.000           2,982,014.040
                     US  T N/B  1.125   05/15/40
                                      2,100,000.000           1,741,851.540
                     US  T N/B  1.125   08/15/40
                                      4,100,000.000           3,388,746.050
                     US  T N/B  1.25   03/31/28
                                      2,910,000.000           2,894,995.310
                     US  T N/B  1.25   05/15/50
                                      3,780,000.000           2,902,774.220
                     US  T N/B  1.25   08/31/24
                                      2,440,000.000           2,504,907.800
                     US  T N/B  1.375   01/31/25
                                      3,280,000.000           3,379,681.230
                     US  T N/B  1.375   02/15/23
                                      4,000,000.000           4,090,625.000
                     US  T N/B  1.375   06/30/23
                                      3,460,000.000           3,550,149.190
                     US  T N/B  1.375   08/15/50
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                     US  T N/B  1.375   08/31/26
                                      1,100,000.000           1,122,644.520
                     US  T N/B  1.375   09/30/23
                                      1,500,000.000           1,542,421.870
                     US  T N/B  1.375   11/15/40
                                      3,810,000.000           3,293,119.880
                     US  T N/B  1.5  01/31/27
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                     US  T N/B  1.5  02/28/23
                                      1,000,000.000           1,025,273.430
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                                      2,000,000.000           2,052,656.240
                     US  T N/B  1.5  08/15/22
                                      1,210,000.000           1,232,782.020
                     US  T N/B  1.5  08/15/26
                                      3,090,000.000           3,174,492.180
                     US  T N/B  1.5  09/15/22
                                       750,000.000           764,736.320
                     US  T N/B  1.5  10/31/24
                                      2,200,000.000           2,277,773.430
                     US  T N/B  1.5  11/30/24
                                      2,000,000.000           2,070,390.620
                     US  T N/B  1.625   02/15/26
                                      4,180,000.000           4,334,137.500
                     US  T N/B  1.625   04/30/23
                                      3,000,000.000           3,088,945.290
                     US  T N/B  1.625   05/15/26
                                      3,090,000.000           3,200,805.450
                     US  T N/B  1.625   05/31/23
                                      2,900,000.000           2,988,812.500
                     US  T N/B  1.625   08/15/22
                                      3,980,000.000           4,062,242.950
                     US  T N/B  1.625   08/15/29
                                      3,380,000.000           3,413,667.930
                     US  T N/B  1.625   09/30/26
                                      1,900,000.000           1,963,160.140
                     US  T N/B  1.625   10/31/23
                                      4,000,000.000           4,140,625.000
                     US  T N/B  1.625   10/31/26
                                      2,350,000.000           2,427,109.370
                     US  T N/B  1.625   11/15/22
                                      5,620,000.000           5,753,694.510
                     US  T N/B  1.625   11/15/50
                                      4,400,000.000           3,726,937.490
                     US  T N/B  1.625   11/30/26
                                      1,020,000.000           1,052,791.390
                     US  T N/B  1.75   01/31/23
                                      4,980,000.000           5,124,147.640
                     US  T N/B  1.75   03/31/22
                                      6,990,000.000           7,103,314.400
                     US  T N/B  1.75   05/15/22
                                      5,400,000.000           5,497,453.090
                     US  T N/B  1.75   05/15/23
                                      2,620,000.000           2,706,582.790
                     US  T N/B  1.75   06/15/22
                                       830,000.000           846,081.250
                     US  T N/B  1.75   06/30/24
                                      1,340,000.000           1,397,839.840
                     US  T N/B  1.75   07/31/24
                                      3,690,000.000           3,850,140.200
                                175/330

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  1.75   09/30/22
                                      5,250,000.000           5,376,738.250
                     US  T N/B  1.75   11/15/29
                                      1,940,000.000           1,975,844.520
                     US  T N/B  1.75   12/31/24
                                      1,600,000.000           1,671,062.490
                     US  T N/B  1.75   12/31/26
                                      1,740,000.000           1,806,745.300
                     US  T N/B  1.875   02/15/41
                                      1,460,000.000           1,378,958.580
                     US  T N/B  1.875   02/15/51
                                      1,490,000.000           1,342,396.870
                     US  T N/B  1.875   06/30/26
                                       450,000.000           471,498.040
                     US  T N/B  1.875   07/31/26
                                      2,370,000.000           2,483,315.620
                     US  T N/B  1.875   08/31/22
                                      3,680,000.000           3,769,412.480
                     US  T N/B  1.875   08/31/24
                                      3,120,000.000           3,269,296.860
                     US  T N/B  2.0  02/15/23
                                      4,370,000.000           4,518,853.120
                     US  T N/B  2.0  02/15/25
                                      5,300,000.000           5,587,980.420
                     US  T N/B  2.0  02/15/50
                                      3,270,000.000           3,040,844.490
                     US  T N/B  2.0  05/31/24
                                      4,770,000.000           5,009,804.260
                     US  T N/B  2.0  08/15/25
                                      5,180,000.000           5,467,935.110
                     US  T N/B  2.0  11/15/26
                                      2,640,000.000           2,779,425.000
                     US  T N/B  2.0  11/30/22
                                      6,590,000.000           6,791,046.460
                     US  T N/B  2.125   02/29/24
                                      1,300,000.000           1,367,132.800
                     US  T N/B  2.125   03/31/24
                                      4,080,000.000           4,295,156.220
                     US  T N/B  2.125   05/15/25
                                      3,320,000.000           3,518,032.780
                     US  T N/B  2.125   05/31/26
                                      2,050,000.000           2,174,281.250
                     US  T N/B  2.125   06/30/22
                                      4,530,000.000           4,641,480.440
                     US  T N/B  2.125   09/30/24
                                      2,930,000.000           3,096,987.080
                     US  T N/B  2.125   11/30/23
                                      2,000,000.000           2,097,968.740
                     US  T N/B  2.125   12/31/22
                                      5,520,000.000           5,708,240.610
                     US  T N/B  2.25   01/31/24
                                       350,000.000           369,031.250
                     US  T N/B  2.25   02/15/27
                                      3,550,000.000           3,782,275.360
                     US  T N/B  2.25   03/31/26
                                      3,090,000.000           3,297,005.830
                     US  T N/B  2.25   04/30/24
                                      3,300,000.000           3,488,332.020
                     US  T N/B  2.25   08/15/27
                                      2,690,000.000           2,862,433.190
                     US  T N/B  2.25   08/15/46
                                      1,550,000.000           1,531,230.450
                     US  T N/B  2.25   08/15/49
                                      2,400,000.000           2,360,718.730
                     US  T N/B  2.25   11/15/24
                                      4,690,000.000           4,981,476.130
                     US  T N/B  2.25   11/15/25
                                      5,190,000.000           5,536,270.310
                     US  T N/B  2.25   11/15/27
                                      3,270,000.000           3,475,907.810
                     US  T N/B  2.25   12/31/24
                                      3,000,000.000           3,190,312.500
                     US  T N/B  2.375   04/30/26
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                     US  T N/B  2.375   05/15/29
                                      2,810,000.000           3,002,199.570
                     US  T N/B  2.375   08/15/24
                                      3,920,000.000           4,172,809.340
                     US  T N/B  2.375   11/15/49
                                      2,770,000.000           2,798,024.570
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                                      3,890,000.000           4,128,566.380
                     US  T N/B  2.5  02/15/45
                                      2,080,000.000           2,159,787.480
                     US  T N/B  2.5  02/15/46
                                      1,970,000.000           2,042,797.640
                     US  T N/B  2.5  02/28/26
                                      2,550,000.000           2,752,207.010
                     US  T N/B  2.5  03/31/23
                                      3,020,000.000           3,159,085.130
                     US  T N/B  2.5  05/15/24
                                      4,240,000.000           4,518,912.500
                     US  T N/B  2.5  05/15/46
                                      1,810,000.000           1,875,400.360
                     US  T N/B  2.5  08/15/23
                                      4,330,000.000           4,561,722.630
                                176/330

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  2.625   01/31/26
                                      2,180,000.000           2,365,214.820
                     US  T N/B  2.625   02/15/29
                                      4,110,000.000           4,469,946.060
                     US  T N/B  2.625   02/28/23
                                      1,800,000.000           1,883,882.800
                     US  T N/B  2.625   03/31/25
                                      2,150,000.000           2,320,488.270
                     US  T N/B  2.625   06/30/23
                                      1,820,000.000           1,918,251.550
                     US  T N/B  2.625   12/31/23
                                      3,060,000.000           3,253,879.670
                     US  T N/B  2.625   12/31/25
                                      2,290,000.000           2,483,218.750
                     US  T N/B  2.75   02/15/24
                                      5,320,000.000           5,688,035.890
                     US  T N/B  2.75   02/15/28
                                      4,370,000.000           4,786,174.180
                     US  T N/B  2.75   02/28/25
                                      1,660,000.000           1,798,376.550
                     US  T N/B  2.75   04/30/23
                                      2,490,000.000           2,621,114.060
                     US  T N/B  2.75   05/31/23
                                      3,270,000.000           3,448,955.850
                     US  T N/B  2.75   06/30/25
                                       790,000.000           857,983.190
                     US  T N/B  2.75   07/31/23
                                      3,270,000.000           3,460,962.860
                     US  T N/B  2.75   08/15/42
                                       630,000.000           686,306.250
                     US  T N/B  2.75   08/15/47
                                      1,880,000.000           2,043,325.000
                     US  T N/B  2.75   08/31/23
                                      2,170,000.000           2,300,539.060
                     US  T N/B  2.75   08/31/25
                                      1,640,000.000           1,784,012.500
                     US  T N/B  2.75   11/15/23
                                      5,520,000.000           5,876,859.330
                     US  T N/B  2.75   11/15/42
                                      1,220,000.000           1,327,321.860
                     US  T N/B  2.75   11/15/47
                                      2,140,000.000           2,327,166.380
                     US  T N/B  2.875   05/15/28
                                      4,430,000.000           4,892,381.250
                     US  T N/B  2.875   05/15/43
                                      2,000,000.000           2,219,921.860
                     US  T N/B  2.875   05/15/49
                                      3,090,000.000           3,445,229.250
                     US  T N/B  2.875   05/31/25
                                      2,530,000.000           2,759,874.200
                     US  T N/B  2.875   07/31/25
                                      1,860,000.000           2,031,977.320
                     US  T N/B  2.875   08/15/28
                                      3,680,000.000           4,066,831.210
                     US  T N/B  2.875   08/15/45
                                      1,890,000.000           2,098,047.640
                     US  T N/B  2.875   09/30/23
                                       840,000.000           894,731.250
                     US  T N/B  2.875   10/31/23
                                      3,690,000.000           3,936,192.180
                     US  T N/B  2.875   11/15/46
                                      1,440,000.000           1,600,087.480
                     US  T N/B  3.0  02/15/47
                                      1,640,000.000           1,863,962.490
                     US  T N/B  3.0  02/15/48
                                      2,540,000.000           2,893,119.500
                     US  T N/B  3.0  02/15/49
                                      3,070,000.000           3,504,836.690
                     US  T N/B  3.0  05/15/42
                                       980,000.000          1,110,768.750
                     US  T N/B  3.0  05/15/45
                                       300,000.000           339,960.930
                     US  T N/B  3.0  05/15/47
                                      1,290,000.000           1,467,727.720
                     US  T N/B  3.0  08/15/48
                                      2,710,000.000           3,089,611.680
                     US  T N/B  3.0  09/30/25
                                      1,410,000.000           1,550,173.820
                     US  T N/B  3.0  10/31/25
                                      1,920,000.000           2,112,149.990
                     US  T N/B  3.0  11/15/44
                                      1,790,000.000           2,027,454.680
                     US  T N/B  3.0  11/15/45
                                       650,000.000           737,775.380
                     US  T N/B  3.125   02/15/42
                                       680,000.000           786,462.500
                     US  T N/B  3.125   02/15/43
                                      1,440,000.000           1,663,256.240
                     US  T N/B  3.125   05/15/48
                                      2,660,000.000           3,098,172.640
                     US  T N/B  3.125   08/15/44
                                      1,750,000.000           2,023,164.060
                     US  T N/B  3.125   11/15/28
                                      2,840,000.000           3,192,004.680
                     US  T N/B  3.125   11/15/41
                                       760,000.000           877,800.000
                     US  T N/B  3.375   05/15/44
                                      2,030,000.000           2,440,123.430
                                177/330

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  3.375   11/15/48
                                      2,660,000.000           3,245,927.290
                     US  T N/B  3.5  02/15/39
                                       900,000.000          1,092,445.300
                     US  T N/B  3.625   02/15/44
                                      1,630,000.000           2,032,660.930
                     US  T N/B  3.625   08/15/43
                                      1,670,000.000           2,080,585.140
                     US  T N/B  3.75   08/15/41
                                       710,000.000           895,043.750
                     US  T N/B  3.75   11/15/43
                                      1,360,000.000           1,726,562.500
                     US  T N/B  3.875   08/15/40
                                      1,110,000.000           1,417,938.260
                     US  T N/B  4.25   05/15/39
                                       810,000.000          1,076,793.750
                     US  T N/B  4.25   11/15/40
                                       510,000.000           683,001.560
                     US  T N/B  4.375   02/15/38
                                       550,000.000           735,539.060
                     US  T N/B  4.375   05/15/40
                                      1,200,000.000           1,628,156.240
                     US  T N/B  4.375   05/15/41
                                      1,040,000.000           1,419,193.740
                     US  T N/B  4.375   11/15/39
                                       910,000.000          1,230,775.000
                     US  T N/B  4.5  02/15/36
                                       730,000.000           975,063.270
                     US  T N/B  4.5  05/15/38
                                       540,000.000           732,965.620
                     US  T N/B  4.5  08/15/39
                                       790,000.000          1,082,732.020
                     US  T N/B  4.625   02/15/40
                                       750,000.000          1,046,425.770
                     US  T N/B  4.75   02/15/41
                                      1,200,000.000           1,710,093.740
                     US  T N/B  5.0  05/15/37
                                       500,000.000           709,179.680
                     US  T N/B  5.25   02/15/29
                                       490,000.000           630,185.930
                     US  T N/B  5.25   11/15/28
                                       850,000.000          1,087,535.150
                     US  T N/B  5.375   02/15/31
                                       700,000.000           941,609.370
                     US  T N/B  5.5  08/15/28
                                       650,000.000           839,464.840
                     US  T N/B  6.0  02/15/26
                                       840,000.000          1,046,850.000
                     US  T N/B  6.125   11/15/27
                                       900,000.000          1,181,250.000
                     US  T N/B  6.25   05/15/30
                                       710,000.000           995,497.650
                     US  T N/B  6.25   08/15/23
                                      1,000,000.000           1,141,367.180
             アメリカ・ドル　小計                         520,190,000.000           540,527,890.370
                                     (57,090,852,500)           (59,322,935,968)
             イギリス・ポン         UK  TREASURY     0.125
                                      1,200,000.000           1,186,440.000
             ド
                     01/30/26
                     UK  TREASURY     0.125
                                      1,500,000.000           1,502,199.600
                     01/31/23
                     UK  TREASURY     0.125
                                      1,000,000.000            999,278.800
                     01/31/24
                     UK  TREASURY     0.125
                                      1,000,000.000            970,325.200
                     01/31/28
                     UK  TREASURY     0.25
                                       750,000.000           702,799.500
                     07/31/31
                     UK  TREASURY     0.375
                                      1,220,000.000           1,171,273.680
                     10/22/30
                     UK  TREASURY     0.5  10/22/61
                                       470,000.000           365,012.340
                     UK  TREASURY     0.625
                                      1,250,000.000           1,269,990.000
                     06/07/25
                     UK  TREASURY     0.625
                                      1,200,000.000           1,119,504.480
                     07/31/35
                     UK  TREASURY     0.625
                                       860,000.000           716,319.800
                     10/22/50
                                178/330


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     UK  TREASURY     0.75
                                      1,560,000.000           1,584,615.550
                     07/22/23
                     UK  TREASURY     0.875
                                       250,000.000           226,587.500
                     01/31/46
                     UK  TREASURY     0.875
                                       910,000.000           921,774.670
                     10/22/29
                     UK  TREASURY     1.0  04/22/24
                                      1,120,000.000           1,149,860.530
                     UK  TREASURY     1.25
                                       700,000.000           732,818.800
                     07/22/27
                     UK  TREASURY     1.25
                                      1,020,000.000           1,016,097.480
                     10/22/41
                     UK  TREASURY     1.5  07/22/26
                                       900,000.000           952,784.460
                     UK  TREASURY     1.5  07/22/47
                                       910,000.000           949,257.400
                     UK  TREASURY     1.625
                                       930,000.000           999,970.950
                     10/22/28
                     UK  TREASURY     1.625
                                       520,000.000           568,313.200
                     10/22/54
                     UK  TREASURY     1.625
                                       500,000.000           597,032.500
                     10/22/71
                     UK  TREASURY     1.75
                                       810,000.000           894,418.200
                     01/22/49
                     UK  TREASURY     1.75
                                       910,000.000          1,045,007.600
                     07/22/57
                     UK  TREASURY     1.75
                                      1,530,000.000           1,567,544.970
                     09/07/22
                     UK  TREASURY     1.75
                                      1,440,000.000           1,562,883.840
                     09/07/37
                     UK  TREASURY     2.0  09/07/25
                                       790,000.000           850,313.340
                     UK  TREASURY     2.25
                                      1,180,000.000           1,242,205.580
                     09/07/23
                     UK  TREASURY     2.5  07/22/65
                                       980,000.000          1,418,755.800
                     UK  TREASURY     2.75
                                       480,000.000           522,393.600
                     09/07/24
                     UK  TREASURY     3.25
                                      1,310,000.000           1,816,584.860
                     01/22/44
                     UK  TREASURY     3.5  01/22/45
                                      1,280,000.000           1,858,278.400
                     UK  TREASURY     3.5  07/22/68
                                       960,000.000          1,768,790.400
                     UK  TREASURY     3.75
                                       940,000.000          1,537,135.000
                     07/22/52
                     UK  TREASURY     4.0  01/22/60
                                       870,000.000          1,618,983.000
                     UK  TREASURY     4.25
                                       940,000.000          1,347,620.090
                     03/07/36
                     UK  TREASURY     4.25
                                       810,000.000          1,096,686.540
                     06/07/32
                     UK  TREASURY     4.25
                                       920,000.000          1,386,211.840
                     09/07/39
                     UK  TREASURY     4.25
                                       780,000.000           970,985.650
                     12/07/27
                     UK  TREASURY     4.25
                                       960,000.000          1,467,815.040
                     12/07/40
                                179/330


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     UK  TREASURY     4.25
                                      1,060,000.000           1,739,809.800
                     12/07/46
                     UK  TREASURY     4.25
                                       850,000.000          1,452,735.000
                     12/07/49
                     UK  TREASURY     4.25
                                      1,020,000.000           1,880,227.200
                     12/07/55
                     UK  TREASURY     4.5  09/07/34
                                       760,000.000          1,090,840.760
                     UK  TREASURY     4.5  12/07/42
                                      1,180,000.000           1,902,895.840
                     UK  TREASURY     4.75
                                       870,000.000          1,190,913.420
                     12/07/30
                     UK  TREASURY     4.75
                                       880,000.000          1,385,811.680
                     12/07/38
                     UK  TREASURY     5.0  03/07/25
                                      1,410,000.000           1,672,210.650
                     UK  TREASURY     6.0  12/07/28
                                       760,000.000          1,063,851.040
             イギリス・ポンド　小計
                                      46,450,000.000           57,054,165.580
                                     (6,990,260,500)           (8,586,081,378)
             イスラエル・         ISRAEL    FIXED   BOND   0.75
                                       300,000.000           302,601.000
             シュケル
                     07/31/22
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.0
                                      1,050,000.000           1,043,179.200
                     03/31/30
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.25
                                      1,000,000.000           1,018,181.000
                     11/30/22
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.5
                                      1,000,000.000            960,573.000
                     05/31/37
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.75
                                      2,030,000.000           2,144,617.860
                     08/31/25
                     ISRAEL    FIXED   BOND   2.0
                                      2,610,000.000           2,816,837.280
                     03/31/27
                     ISRAEL    FIXED   BOND   3.75
                                      2,600,000.000           2,864,768.400
                     03/31/24
                     ISRAEL    FIXED   BOND   3.75
                                      1,260,000.000           1,651,398.840
                     03/31/47
                     ISRAEL    FIXED   BOND   4.25
                                      2,920,000.000           3,153,588.320
                     03/31/23
                     ISRAEL    FIXED   BOND   5.5
                                      1,500,000.000           2,428,396.500
                     01/31/42
             イスラエル・シュケル　小計                         16,270,000.000           18,384,141.400
                                      (542,256,322)           (612,717,695)
             オーストラリ         AUSTRALIAN      0.25   11/21/24
                                      1,440,000.000           1,439,540.230
             ア・ドル
                     AUSTRALIAN      0.25   11/21/25
                                      1,450,000.000           1,428,104.810
                     AUSTRALIAN      0.5  09/21/26
                                      1,680,000.000           1,652,844.870
                     AUSTRALIAN      1.0  11/21/31
                                      1,600,000.000           1,483,372.970
                     AUSTRALIAN      1.0  12/21/30
                                      1,740,000.000           1,639,037.460
                     AUSTRALIAN      1.25   05/21/32
                                       990,000.000           935,227.610
                     AUSTRALIAN      1.5  06/21/31
                                      1,640,000.000           1,610,054.830
                     AUSTRALIAN      1.75   06/21/51
                                      1,000,000.000            804,900.000
                     AUSTRALIAN      2.25   05/21/28
                                       980,000.000          1,049,580.000
                     AUSTRALIAN      2.5  05/21/30
                                      2,050,000.000           2,216,631.780
                     AUSTRALIAN      2.75   04/21/24
                                      1,980,000.000           2,138,165.170
                                180/330


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     AUSTRALIAN      2.75   05/21/41
                                       740,000.000           776,077.730
                     AUSTRALIAN      2.75   06/21/35
                                       530,000.000           574,849.280
                     AUSTRALIAN      2.75   11/21/27
                                      1,630,000.000           1,802,535.500
                     AUSTRALIAN      2.75   11/21/28
                                      1,160,000.000           1,284,258.380
                     AUSTRALIAN      2.75   11/21/29
                                      1,860,000.000           2,048,046.000
                     AUSTRALIAN      3.0  03/21/47
                                       870,000.000           938,828.040
                     AUSTRALIAN      3.25   04/21/25
                                      1,200,000.000           1,336,121.640
                     AUSTRALIAN      3.25   04/21/29
                                      1,840,000.000           2,105,171.960
                     AUSTRALIAN      3.25   06/21/39
                                       620,000.000           703,620.390
                     AUSTRALIAN      3.75   04/21/37
                                       760,000.000           919,959.320
                     AUSTRALIAN      4.25   04/21/26
                                      2,010,000.000           2,365,283.980
                     AUSTRALIAN      4.5  04/21/33
                                       980,000.000          1,262,682.470
             オーストラリア・ドル　小計                         30,750,000.000           32,514,894.420
                                     (2,571,622,500)           (2,719,220,620)
             カナダ・ドル         CANADA    0.25   02/01/23
                                       500,000.000           500,445.000
                     CANADA    0.25   03/01/26
                                      1,100,000.000           1,064,547.000
                     CANADA    0.5  09/01/25
                                      2,350,000.000           2,315,220.000
                     CANADA    0.5  12/01/30
                                      1,100,000.000           1,005,092.000
                     CANADA    1.0  06/01/27
                                       700,000.000           695,856.000
                     CANADA    1.0  09/01/22
                                      1,500,000.000           1,517,430.000
                     CANADA    1.25   03/01/25
                                       700,000.000           715,932.000
                     CANADA    1.25   06/01/30
                                      1,810,000.000           1,786,252.800
                     CANADA    1.5  06/01/23
                                      1,210,000.000           1,242,246.500
                     CANADA    1.5  06/01/26
                                       800,000.000           821,296.000
                     CANADA    1.75   03/01/23
                                      3,160,000.000           3,251,766.400
                     CANADA    2.0  06/01/28
                                       720,000.000           759,506.400
                     CANADA    2.0  09/01/23
                                       920,000.000           957,131.200
                     CANADA    2.0  12/01/51
                                      1,480,000.000           1,508,060.800
                     CANADA    2.25   03/01/24
                                       530,000.000           558,021.100
                     CANADA    2.25   06/01/25
                                      1,000,000.000           1,062,090.000
                     CANADA    2.25   06/01/29
                                       610,000.000           655,079.000
                     CANADA    2.5  06/01/24
                                      1,600,000.000           1,701,200.000
                     CANADA    2.75   06/01/22
                                      2,240,000.000           2,306,684.800
                     CANADA    2.75   12/01/48
                                       850,000.000          1,004,207.000
                     CANADA    2.75   12/01/64
                                       350,000.000           435,312.500
                     CANADA    3.5  12/01/45
                                       820,000.000          1,080,661.600
                     CANADA    4.0  06/01/41
                                       540,000.000           739,724.400
                     CANADA    5.0  06/01/37
                                       390,000.000           569,981.100
                     CANADA    5.75   06/01/29
                                      1,000,000.000           1,342,730.000
                     CANADA    5.75   06/01/33
                                       720,000.000          1,045,519.200
             カナダ・ドル　小計                         28,700,000.000           30,641,992.800
                                     (2,512,972,000)           (2,683,012,890)
             シンガポール・         SINGAPORE     1.75   02/01/23
                                       200,000.000           204,581.000
             ドル
                     SINGAPORE     1.875   03/01/50
                                       320,000.000           313,336.000
                     SINGAPORE     2.125   06/01/26
                                       310,000.000           327,050.000
                     SINGAPORE     2.25   08/01/36
                                       480,000.000           499,785.600
                     SINGAPORE     2.375   06/01/25
                                       340,000.000           361,930.000
                     SINGAPORE     2.375   07/01/39
                                       100,000.000           105,899.500
                                181/330


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     SINGAPORE     2.625   05/01/28
                                       130,000.000           141,206.000
                     SINGAPORE     2.75   03/01/46
                                       420,000.000           472,500.000
                     SINGAPORE     2.75   04/01/42
                                       380,000.000           425,220.000
                     SINGAPORE     2.75   07/01/23
                                       700,000.000           734,230.000
                     SINGAPORE     2.875   07/01/29
                                       470,000.000           521,230.000
                     SINGAPORE     2.875   09/01/30
                                       370,000.000           411,558.400
                     SINGAPORE     3.0  09/01/24
                                       550,000.000           592,900.000
                     SINGAPORE     3.125   09/01/22
                                       800,000.000           829,840.000
                     SINGAPORE     3.375   09/01/33
                                       480,000.000           560,880.000
                     SINGAPORE     3.5  03/01/27
                                       730,000.000           825,995.000
             シンガポール・ドル　小計                          6,780,000.000           7,328,141.500
                                      (554,604,000)           (599,441,975)
             スウェーデン・         SWEDEN    0.125   05/12/31
                                      2,200,000.000           2,149,163.740
             クローナ
                     SWEDEN    0.75   05/12/28
                                      1,540,000.000           1,609,531.000
                     SWEDEN    0.75   11/12/29
                                      3,170,000.000           3,307,625.550
                     SWEDEN    1.0  11/12/26
                                      4,250,000.000           4,496,755.000
                     SWEDEN    1.5  11/13/23
                                      8,200,000.000           8,584,001.080
                     SWEDEN    2.5  05/12/25
                                      6,180,000.000           6,868,173.900
                     SWEDEN    3.5  03/30/39
                                      3,270,000.000           4,807,063.500
                     SWEDEN    3.5  06/01/22
                                      3,000,000.000           3,131,139.000
             スウェーデン・クローナ　小計                         31,810,000.000           34,953,452.770
                                      (408,758,500)           (449,151,868)
             デンマーク・ク         DENMARK    0.25   11/15/22
                                      3,660,000.000           3,701,724.000
             ローネ
                     DENMARK    0.25   11/15/52
                                      2,150,000.000           2,026,590.000
                     DENMARK    0.5  11/15/27
                                      7,130,000.000           7,525,301.460
                     DENMARK    0.5  11/15/29
                                      2,670,000.000           2,825,994.750
                     DENMARK    1.5  11/15/23
                                      3,500,000.000           3,689,654.500
                     DENMARK    1.75   11/15/25
                                      5,320,000.000           5,871,817.000
                     DENMARK    4.5  11/15/39
                                      7,680,000.000          13,705,734.900
             デンマーク・クローネ　小計                         32,110,000.000           39,346,816.610
                                      (563,851,600)           (690,930,100)
             ノルウェー・ク         NORWAY    1.25   09/17/31
                                      1,600,000.000           1,565,280.000
             ローネ
                     NORWAY    1.375   08/19/30
                                      3,730,000.000           3,718,810.000
                     NORWAY    1.5  02/19/26
                                      3,770,000.000           3,861,022.880
                     NORWAY    1.75   02/17/27
                                      1,000,000.000           1,035,775.000
                     NORWAY    1.75   03/13/25
                                      3,800,000.000           3,928,250.000
                     NORWAY    1.75   09/06/29
                                      1,700,000.000           1,754,612.500
                     NORWAY    2.0  04/26/28
                                      2,070,000.000           2,179,089.000
                     NORWAY    2.0  05/24/23
                                      1,800,000.000           1,856,790.000
                     NORWAY    3.0  03/14/24
                                      6,200,000.000           6,613,378.800
             ノルウェー・クローネ　小計                         25,670,000.000           26,513,008.180
                                      (331,399,700)           (342,282,936)
             ポーランド・ズ         POLAND    07/25/22
                                      1,200,000.000           1,199,296.590
             ロチ
                     POLAND    1.25   10/25/30
                                      3,050,000.000           2,954,034.510
                     POLAND    2.25   10/25/24
                                       600,000.000           637,500.000
                                182/330


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                     POLAND    2.5  01/25/23
                                      2,850,000.000           2,975,704.950
                     POLAND    2.5  04/25/24
                                      2,290,000.000           2,440,933.660
                     POLAND    2.5  07/25/26
                                      2,080,000.000           2,260,721.000
                     POLAND    2.5  07/25/27
                                      2,550,000.000           2,778,796.700
                     POLAND    2.75   04/25/28
                                      3,010,000.000           3,321,234.000
                     POLAND    2.75   10/25/29
                                       210,000.000           232,218.000
                     POLAND    3.25   07/25/25
                                      2,380,000.000           2,643,586.660
                     POLAND    4.0  10/25/23
                                      4,440,000.000           4,871,568.000
                     POLAND    5.75   04/25/29
                                      1,440,000.000           1,931,112.000
                     POLAND    5.75   09/23/22
                                      1,720,000.000           1,862,347.200
             ポーランド・ズロチ　小計                         27,820,000.000           30,109,053.270
                                      (802,267,596)           (868,278,856)
             マレーシア・リ         MALAYSIA     3.418   08/15/22
                                      3,000,000.000           3,056,421.300
             ンギット
                     MALAYSIA     3.48   03/15/23
                                      1,220,000.000           1,250,866.360
                     MALAYSIA     3.733   06/15/28
                                      2,000,000.000           2,099,220.000
                     MALAYSIA     3.828   07/05/34
                                       900,000.000           903,027.690
                     MALAYSIA     3.844   04/15/33
                                      1,210,000.000           1,217,415.840
                     MALAYSIA     3.892   03/15/27
                                       800,000.000           850,998.400
                     MALAYSIA     4.181   07/15/24
                                      2,430,000.000           2,567,182.000
                     MALAYSIA     4.392   04/15/26
                                      3,070,000.000           3,323,644.930
                     MALAYSIA     4.498   04/15/30
                                      1,800,000.000           1,985,993.460
                     MALAYSIA     4.762   04/07/37
                                      1,200,000.000           1,305,654.240
                     MALAYSIA     4.921   07/06/48
                                      2,600,000.000           2,783,963.780
                     MALAYSIA     4.935   09/30/43
                                      2,000,000.000           2,133,893.000
             マレーシア・リンギット　小計                         22,230,000.000           23,478,281.000
                                      (589,828,590)           (622,949,230)
             メキシコ・ペソ         MEXICAN    BONDS   03/09/23
                                      20,000,000.000           20,706,736.000
                     MEXICAN    BONDS   10.0
                                      8,085,000.000          10,343,868.950
                     11/20/36
                     MEXICAN    BONDS   10.0
                                      22,596,000.000           26,076,461.880
                     12/05/24
                     MEXICAN    BONDS   5.75
                                      14,859,000.000           14,940,873.090
                     03/05/26
                     MEXICAN    BONDS   7.5
                                      18,071,000.000           19,579,238.180
                     06/03/27
                     MEXICAN    BONDS   7.75
                                      10,000,000.000           10,908,535.000
                     05/29/31
                     MEXICAN    BONDS   7.75
                                      13,643,000.000           14,013,725.330
                     11/13/42
                     MEXICAN    BONDS   7.75
                                      7,000,000.000           7,559,623.400
                     11/23/34
                     MEXICAN    BONDS   8.0
                                      20,000,000.000           21,683,756.000
                     09/05/24
                     MEXICAN    BONDS   8.0
                                      9,454,000.000           9,884,724.240
                     11/07/47
                     MEXICAN    BONDS   8.0
                                      14,000,000.000           15,042,440.000
                     12/07/23
                     MEXICAN    BONDS   8.5
                                      17,109,000.000           19,552,416.700
                     05/31/29
                                183/330

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                     MEXICAN    BONDS   8.5
                                      8,125,000.000           9,098,542.370
                     11/18/38
             メキシコ・ペソ　小計                         182,942,000.000           199,390,941.140
                                      (995,735,012)          (1,085,264,954)
             ユーロ         AUSTRIA    0.0  02/20/30
                                       390,000.000           395,621.070
                     AUSTRIA    0.0  02/20/31
                                       110,000.000           110,828.650
                     AUSTRIA    0.0  04/20/23
                                       200,000.000           202,712.000
                     AUSTRIA    0.0  10/20/40
                                       200,000.000           186,100.000
                     AUSTRIA    0.5  02/20/29
                                       820,000.000           870,408.680
                     AUSTRIA    0.5  04/20/27
                                       520,000.000           550,602.000
                     AUSTRIA    0.75   02/20/28
                                       620,000.000           668,244.680
                     AUSTRIA    0.75   03/20/51
                                       290,000.000           306,928.750
                     AUSTRIA    0.75   10/20/26
                                       680,000.000           727,290.600
                     AUSTRIA    0.85   06/30/20
                                       170,000.000           165,830.580
                     AUSTRIA    07/15/23
                                       650,000.000           659,652.500
                     AUSTRIA    07/15/24
                                       800,000.000           816,692.000
                     AUSTRIA    09/20/22
                                       470,000.000           474,590.300
                     AUSTRIA    1.2  10/20/25
                                       640,000.000           692,165.120
                     AUSTRIA    1.5  02/20/47
                                       490,000.000           613,817.610
                     AUSTRIA    1.5  11/02/86
                                       150,000.000           204,045.000
                     AUSTRIA    1.65   10/21/24
                                       540,000.000           584,244.900
                     AUSTRIA    1.75   10/20/23
                                       370,000.000           392,784.970
                     AUSTRIA    2.1  09/20/17
                                       350,000.000           612,801.350
                     AUSTRIA    2.4  05/23/34
                                       480,000.000           625,408.800
                     AUSTRIA    3.15   06/20/44
                                       470,000.000           762,133.900
                     AUSTRIA    3.4  11/22/22
                                       740,000.000           788,893.280
                     AUSTRIA    3.65   04/20/22
                                       280,000.000           292,348.000
                     AUSTRIA    3.8  01/26/62
                                       210,000.000           450,299.430
                     AUSTRIA    4.15   03/15/37
                                       890,000.000          1,442,245.000
                     AUSTRIA    4.85   03/15/26
                                       590,000.000           750,060.800
                     AUSTRIA    6.25   07/15/27
                                       670,000.000           954,468.600
                     BELGIUM    0.0  10/22/27
                                       500,000.000           512,223.000
                     BELGIUM    0.0  10/22/31
                                       170,000.000           169,547.800
                     BELGIUM    0.1  06/22/30
                                       800,000.000           817,200.000
                     BELGIUM    0.2  10/22/23
                                       660,000.000           674,751.000
                     BELGIUM    0.4  06/22/40
                                       320,000.000           313,203.200
                     BELGIUM    0.5  10/22/24
                                       530,000.000           550,966.800
                     BELGIUM    0.65   06/22/71
                                       240,000.000           206,703.900
                     BELGIUM    0.8  06/22/25
                                      1,140,000.000           1,206,348.000
                     BELGIUM    0.8  06/22/27
                                       840,000.000           903,890.400
                     BELGIUM    0.8  06/22/28
                                       880,000.000           952,864.000
                     BELGIUM    0.9  06/22/29
                                      1,170,000.000           1,277,228.160
                     BELGIUM    1.0  06/22/26
                                       520,000.000           560,863.780
                     BELGIUM    1.0  06/22/31
                                       810,000.000           896,111.100
                     BELGIUM    1.25   04/22/33
                                       710,000.000           808,871.760
                     BELGIUM    1.45   06/22/37
                                       230,000.000           268,950.040
                     BELGIUM    1.6  06/22/47
                                       640,000.000           771,856.640
                     BELGIUM    1.7  06/22/50
                                       490,000.000           606,792.970
                     BELGIUM    1.9  06/22/38
                                       550,000.000           686,334.820
                                184/330

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                     BELGIUM    2.15   06/22/66
                                       420,000.000           605,220.000
                     BELGIUM    2.25   06/22/23
                                       830,000.000           883,651.200
                     BELGIUM    2.25   06/22/57
                                       350,000.000           501,655.410
                     BELGIUM    2.6  06/22/24
                                      1,050,000.000           1,159,655.490
                     BELGIUM    3.0  06/22/34
                                       590,000.000           807,848.650
                     BELGIUM    3.75   06/22/45
                                       650,000.000          1,100,219.250
                     BELGIUM    4.0  03/28/32
                                       530,000.000           763,014.970
                     BELGIUM    4.25   03/28/41
                                      1,060,000.000           1,812,484.460
                     BELGIUM    4.25   09/28/22
                                      1,190,000.000           1,276,355.920
                     BELGIUM    4.5  03/28/26
                                       430,000.000           538,713.030
                     BELGIUM    5.0  03/28/35
                                      1,090,000.000           1,807,880.540
                     BELGIUM    5.5  03/28/28
                                      1,240,000.000           1,754,575.200
                     BUNDESOBL     0.0  04/10/26
                                       500,000.000           515,990.000
                     BUNDESOBL     0.0  04/11/25
                                      1,250,000.000           1,284,859.370
                     BUNDESOBL     0.0  10/10/25
                                      1,300,000.000           1,339,260.000
                     BUNDESOBL     0.0  10/10/25
                                       300,000.000           309,417.000
                     BUNDESOBL     04/05/24
                                      1,540,000.000           1,573,704.890
                     BUNDESOBL     04/14/23
                                      1,030,000.000           1,045,143.060
                     BUNDESOBL     10/07/22
                                      1,400,000.000           1,414,812.000
                     BUNDESOBL     10/13/23
                                      1,280,000.000           1,303,744.000
                     BUNDESOBL     10/18/24
                                      1,130,000.000           1,158,346.050
                     DEUTSCHLAND      0.0  02/15/30
                                      1,690,000.000           1,747,865.600
                     DEUTSCHLAND      0.0  02/15/31
                                       800,000.000           823,920.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  05/15/35
                                      1,600,000.000           1,613,424.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/30
                                      2,000,000.000           2,064,460.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/30
                                       500,000.000           518,465.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/50
                                      1,220,000.000           1,135,599.180
                     DEUTSCHLAND      0.0  11/15/27
                                      1,500,000.000           1,553,820.000
                     DEUTSCHLAND      0.25
                                      1,960,000.000           2,058,588.000
                     02/15/27
                     DEUTSCHLAND      0.25
                                      1,190,000.000           1,257,716.470
                     02/15/29
                     DEUTSCHLAND      0.25
                                      1,440,000.000           1,520,625.600
                     08/15/28
                     DEUTSCHLAND      0.5  02/15/25
                                      1,860,000.000           1,947,215.400
                     DEUTSCHLAND      0.5  02/15/26
                                      1,810,000.000           1,912,717.500
                     DEUTSCHLAND      0.5  02/15/28
                                      1,430,000.000           1,533,017.200
                     DEUTSCHLAND      0.5  08/15/27
                                      1,800,000.000           1,924,065.000
                     DEUTSCHLAND      08/15/26
                                      1,680,000.000           1,737,304.800
                     DEUTSCHLAND      08/15/29
                                      1,610,000.000           1,667,348.200
                     DEUTSCHLAND      1.0  08/15/24
                                      1,340,000.000           1,418,383.300
                     DEUTSCHLAND      1.0  08/15/25
                                      1,770,000.000           1,901,015.400
                     DEUTSCHLAND      1.25
                                      1,620,000.000           2,069,359.640
                     08/15/48
                     DEUTSCHLAND      1.5  02/15/23
                                      1,420,000.000           1,478,553.130
                     DEUTSCHLAND      1.5  05/15/23
                                      1,650,000.000           1,727,337.150
                     DEUTSCHLAND      1.5  05/15/24
                                      1,410,000.000           1,508,401.080
                     DEUTSCHLAND      1.5  09/04/22
                                      1,650,000.000           1,701,527.850
                                185/330


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     DEUTSCHLAND      1.75
                                      1,250,000.000           1,339,568.750
                     02/15/24
                     DEUTSCHLAND      1.75
                                      1,540,000.000           1,586,691.560
                     07/04/22
                     DEUTSCHLAND      2.0  08/15/23
                                      2,930,000.000           3,119,686.730
                     DEUTSCHLAND      2.5  07/04/44
                                      1,760,000.000           2,731,203.200
                     DEUTSCHLAND      2.5  08/15/46
                                      1,860,000.000           2,949,675.220
                     DEUTSCHLAND      3.25
                                      1,100,000.000           1,844,282.000
                     07/04/42
                     DEUTSCHLAND      4.0  01/04/37
                                      1,330,000.000           2,189,940.760
                     DEUTSCHLAND      4.25
                                      1,140,000.000           2,030,317.200
                     07/04/39
                     DEUTSCHLAND      4.75
                                       600,000.000           834,342.000
                     07/04/28
                     DEUTSCHLAND      4.75
                                      1,420,000.000           2,361,445.800
                     07/04/34
                     DEUTSCHLAND      4.75
                                      1,180,000.000           2,260,124.800
                     07/04/40
                     DEUTSCHLAND      5.5  01/04/31
                                      1,240,000.000           1,961,754.400
                     DEUTSCHLAND      5.625
                                      1,160,000.000           1,652,779.600
                     01/04/28
                     DEUTSCHLAND      6.25
                                       840,000.000          1,002,422.400
                     01/04/24
                     DEUTSCHLAND      6.25
                                       710,000.000          1,134,019.100
                     01/04/30
                     DEUTSCHLAND      6.5  07/04/27
                                       710,000.000          1,030,217.100
                     FINLAND    0.0  09/15/24
                                       180,000.000           184,023.000
                     FINLAND    0.0  09/15/30
                                       170,000.000           172,148.800
                     FINLAND    0.125   04/15/36
                                       210,000.000           207,612.300
                     FINLAND    0.125   04/15/52
                                       210,000.000           188,200.320
                     FINLAND    0.25   09/15/40
                                       170,000.000           167,697.520
                     FINLAND    0.5  04/15/26
                                       430,000.000           453,072.940
                     FINLAND    0.5  09/15/27
                                       300,000.000           318,374.400
                     FINLAND    0.5  09/15/28
                                       240,000.000           255,163.080
                     FINLAND    0.5  09/15/29
                                       570,000.000           605,706.510
                     FINLAND    0.75   04/15/31
                                       250,000.000           271,656.000
                     FINLAND    0.875   09/15/25
                                       390,000.000           415,592.970
                     FINLAND    09/15/23
                                       230,000.000           233,806.500
                     FINLAND    1.125   04/15/34
                                       290,000.000           328,861.160
                     FINLAND    1.375   04/15/47
                                       150,000.000           186,378.000
                     FINLAND    1.5  04/15/23
                                       470,000.000           490,703.500
                     FINLAND    1.625   09/15/22
                                       400,000.000           413,336.990
                     FINLAND    2.0  04/15/24
                                       280,000.000           302,769.040
                     FINLAND    2.625   07/04/42
                                       350,000.000           516,388.250
                     FINLAND    2.75   07/04/28
                                       380,000.000           467,229.000
                     FINLAND    4.0  07/04/25
                                       430,000.000           515,144.300
                     FRANCE    BTAN   8.5  04/25/23
                                      1,030,000.000           1,223,895.440
                     FRANCE    OAT  0.0  02/25/23
                                      1,100,000.000           1,113,662.000
                     FRANCE    OAT  0.0  02/25/24
                                       500,000.000           509,027.600
                                186/330


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     FRANCE    OAT  0.0  02/25/26
                                      2,300,000.000           2,354,765.300
                     FRANCE    OAT  0.0  11/25/29
                                      2,450,000.000           2,478,809.550
                     FRANCE    OAT  0.0  11/25/30
                                      2,700,000.000           2,710,827.000
                     FRANCE    OAT  0.25   11/25/26
                                      2,550,000.000           2,649,786.600
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/25
                                      1,920,000.000           2,005,566.720
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/26
                                      2,070,000.000           2,175,427.170
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/29
                                      1,820,000.000           1,923,057.500
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/40
                                       700,000.000           699,815.200
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/72
                                       300,000.000           244,236.720
                     FRANCE    OAT  0.5  06/25/44
                                        60,000.000           58,733.400
                     FRANCE    OAT  0.75   05/25/28
                                      2,750,000.000           2,956,519.500
                     FRANCE    OAT  0.75   05/25/52
                                      1,330,000.000           1,307,798.310
                     FRANCE    OAT  0.75   11/25/28
                                      2,340,000.000           2,519,028.720
                     FRANCE    OAT  03/25/23
                                      2,700,000.000           2,735,479.620
                     FRANCE    OAT  03/25/24
                                      2,720,000.000           2,771,413.440
                     FRANCE    OAT  03/25/25
                                      2,470,000.000           2,526,115.930
                     FRANCE    OAT  05/25/22
                                      1,590,000.000           1,602,014.040
                     FRANCE    OAT  1.0  05/25/27
                                      2,350,000.000           2,553,232.700
                     FRANCE    OAT  1.0  11/25/25
                                      2,220,000.000           2,378,814.360
                     FRANCE    OAT  1.25   05/25/34
                                      2,340,000.000           2,658,897.540
                     FRANCE    OAT  1.25   05/25/36
                                      2,190,000.000           2,499,447.000
                     FRANCE    OAT  1.5  05/25/31
                                      3,090,000.000           3,566,230.800
                     FRANCE    OAT  1.5  05/25/50
                                      1,870,000.000           2,230,741.700
                     FRANCE    OAT  1.75   05/25/23
                                      3,130,000.000           3,291,770.920
                     FRANCE    OAT  1.75   05/25/66
                                       820,000.000          1,075,307.000
                     FRANCE    OAT  1.75   06/25/39
                                      1,990,000.000           2,456,694.800
                     FRANCE    OAT  1.75   11/25/24
                                      2,680,000.000           2,911,554.680
                     FRANCE    OAT  2.0  05/25/48
                                      1,690,000.000           2,228,793.970
                     FRANCE    OAT  2.25   05/25/24
                                      1,980,000.000           2,159,877.060
                     FRANCE    OAT  2.25   10/25/22
                                      2,030,000.000           2,121,881.860
                     FRANCE    OAT  2.5  05/25/30
                                      2,940,000.000           3,645,253.080
                     FRANCE    OAT  2.75   10/25/27
                                      2,780,000.000           3,354,431.400
                     FRANCE    OAT  3.0  04/25/22
                                      2,350,000.000           2,439,488.000
                     FRANCE    OAT  3.25   05/25/45
                                      1,600,000.000           2,545,427.200
                     FRANCE    OAT  3.5  04/25/26
                                      2,820,000.000           3,398,946.000
                     FRANCE    OAT  4.0  04/25/55
                                      1,060,000.000           2,061,700.000
                     FRANCE    OAT  4.0  04/25/60
                                      1,090,000.000           2,223,598.910
                     FRANCE    OAT  4.0  10/25/38
                                      1,520,000.000           2,457,796.830
                     FRANCE    OAT  4.25   10/25/23
                                      2,730,000.000           3,074,234.700
                     FRANCE    OAT  4.5  04/25/41
                                      2,310,000.000           4,092,381.430
                     FRANCE    OAT  4.75   04/25/35
                                      1,650,000.000           2,692,077.300
                     FRANCE    OAT  5.5  04/25/29
                                      2,540,000.000           3,724,198.800
                     FRANCE    OAT  5.75   10/25/32
                                      2,100,000.000           3,483,984.000
                     FRANCE    OAT  6.0  10/25/25
                                      1,800,000.000           2,343,409.200
                     IRISH   0.0  10/18/31
                                       360,000.000           357,672.600
                     IRISH   0.2  05/15/27
                                       280,000.000           289,820.440
                     IRISH   0.2  10/18/30
                                       450,000.000           459,321.750
                     IRISH   0.4  05/15/35
                                       240,000.000           244,367.520
                     IRISH   0.9  05/15/28
                                       430,000.000           466,339.730
                                187/330

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     IRISH   1.0  05/15/26
                                       640,000.000           688,164.220
                     IRISH   1.1  05/15/29
                                       380,000.000           419,102.760
                     IRISH   1.3  05/15/33
                                       340,000.000           387,000.240
                     IRISH   1.35   03/18/31
                                       210,000.000           238,526.610
                     IRISH   1.5  05/15/50
                                       400,000.000           477,660.400
                     IRISH   1.7  05/15/37
                                       390,000.000           472,130.490
                     IRISH   10/18/22
                                       220,000.000           222,113.760
                     IRISH   2.0  02/18/45
                                       560,000.000           734,577.200
                     IRISH   2.4  05/15/30
                                       630,000.000           773,641.260
                     IRISH   3.4  03/18/24
                                       560,000.000           626,100.160
                     IRISH   3.9  03/20/23
                                       570,000.000           620,288.020
                     IRISH   5.4  03/13/25
                                       800,000.000           988,373.600
                     ITALY   BTPS   0.0  01/15/24
                                      1,000,000.000           1,006,500.000
                     ITALY   BTPS   0.3  08/15/23
                                      1,000,000.000           1,013,800.000
                     ITALY   BTPS   0.35   02/01/25
                                      1,080,000.000           1,098,039.240
                     ITALY   BTPS   0.5  02/01/26
                                       300,000.000           306,382.500
                     ITALY   BTPS   0.6  06/15/23
                                       500,000.000           510,150.000
                     ITALY   BTPS   0.6  08/01/31
                                       410,000.000           403,267.610
                     ITALY   BTPS   0.65   10/15/23
                                       980,000.000          1,002,797.740
                     ITALY   BTPS   0.85   01/15/27
                                      1,400,000.000           1,451,730.000
                     ITALY   BTPS   0.9  04/01/31
                                      1,000,000.000           1,015,965.000
                     ITALY   BTPS   0.9  08/01/22
                                       980,000.000           996,219.000
                     ITALY   BTPS   0.95   03/01/23
                                       920,000.000           942,466.400
                     ITALY   BTPS   0.95   03/01/37
                                       600,000.000           576,600.000
                     ITALY   BTPS   0.95   03/15/23
                                      1,070,000.000           1,096,182.900
                     ITALY   BTPS   0.95   08/01/30
                                      1,170,000.000           1,200,888.000
                     ITALY   BTPS   0.95   09/15/27
                                      1,200,000.000           1,248,480.000
                     ITALY   BTPS   1.25   12/01/26
                                      1,350,000.000           1,431,561.730
                     ITALY   BTPS   1.35   04/01/30
                                      1,510,000.000           1,606,597.720
                     ITALY   BTPS   1.45   03/01/36
                                      1,020,000.000           1,061,004.000
                     ITALY   BTPS   1.45   05/15/25
                                      1,340,000.000           1,421,787.970
                     ITALY   BTPS   1.45   09/15/22
                                       900,000.000           923,481.000
                     ITALY   BTPS   1.45   11/15/24
                                      1,040,000.000           1,099,040.800
                     ITALY   BTPS   1.5  04/30/45
                                       200,000.000           198,280.000
                     ITALY   BTPS   1.5  06/01/25
                                      1,690,000.000           1,798,474.340
                     ITALY   BTPS   1.6  06/01/26
                                      1,100,000.000           1,184,040.000
                     ITALY   BTPS   1.65   03/01/32
                                      1,840,000.000           1,998,943.980
                     ITALY   BTPS   1.65   12/01/30
                                      1,480,000.000           1,611,287.840
                     ITALY   BTPS   1.7  09/01/51
                                       700,000.000           695,352.000
                     ITALY   BTPS   1.75   07/01/24
                                      1,200,000.000           1,274,563.200
                     ITALY   BTPS   1.8  03/01/41
                                       600,000.000           635,340.000
                     ITALY   BTPS   1.85   05/15/24
                                       810,000.000           861,030.000
                     ITALY   BTPS   1.85   07/01/25
                                       900,000.000           971,190.000
                     ITALY   BTPS   2.0  02/01/28
                                      1,390,000.000           1,543,422.640
                     ITALY   BTPS   2.0  12/01/25
                                       970,000.000          1,059,018.350
                     ITALY   BTPS   2.05   08/01/27
                                      1,540,000.000           1,710,020.460
                     ITALY   BTPS   2.1  07/15/26
                                      1,580,000.000           1,743,762.260
                     ITALY   BTPS   2.2  06/01/27
                                       920,000.000          1,028,836.000
                     ITALY   BTPS   2.25   09/01/36
                                      1,020,000.000           1,173,816.000
                                188/330

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     ITALY   BTPS   2.45   09/01/33
                                      1,340,000.000           1,569,834.120
                     ITALY   BTPS   2.45   09/01/50
                                       970,000.000          1,133,930.000
                     ITALY   BTPS   2.45   10/01/23
                                       930,000.000           992,849.300
                     ITALY   BTPS   2.5  11/15/25
                                      1,250,000.000           1,392,699.500
                     ITALY   BTPS   2.5  12/01/24
                                      1,170,000.000           1,281,348.900
                     ITALY   BTPS   2.7  03/01/47
                                      1,020,000.000           1,247,154.000
                     ITALY   BTPS   2.8  03/01/67
                                       590,000.000           719,741.000
                     ITALY   BTPS   2.8  12/01/28
                                      1,200,000.000           1,410,771.360
                     ITALY   BTPS   2.95   09/01/38
                                       940,000.000          1,182,426.000
                     ITALY   BTPS   3.0  08/01/29
                                      1,330,000.000           1,595,211.310
                     ITALY   BTPS   3.1  03/01/40
                                       530,000.000           679,317.430
                     ITALY   BTPS   3.25   09/01/46
                                       990,000.000          1,323,667.620
                     ITALY   BTPS   3.35   03/01/35
                                       610,000.000           786,533.630
                     ITALY   BTPS   3.45   03/01/48
                                      1,020,000.000           1,415,815.080
                     ITALY   BTPS   3.5  03/01/30
                                      1,540,000.000           1,925,234.080
                     ITALY   BTPS   3.75   09/01/24
                                      1,010,000.000           1,143,884.280
                     ITALY   BTPS   3.85   09/01/49
                                       840,000.000          1,247,685.600
                     ITALY   BTPS   4.0  02/01/37
                                      1,660,000.000           2,319,186.000
                     ITALY   BTPS   4.5  03/01/24
                                      1,090,000.000           1,238,397.170
                     ITALY   BTPS   4.5  03/01/26
                                      1,630,000.000           1,983,058.000
                     ITALY   BTPS   4.5  05/01/23
                                      1,400,000.000           1,539,615.000
                     ITALY   BTPS   4.75   08/01/23
                                      1,900,000.000           2,123,820.000
                     ITALY   BTPS   4.75   09/01/28
                                      1,390,000.000           1,824,921.400
                     ITALY   BTPS   4.75   09/01/44
                                       970,000.000          1,575,504.940
                     ITALY   BTPS   5.0  03/01/25
                                      1,790,000.000           2,144,044.100
                     ITALY   BTPS   5.0  08/01/34
                                      1,610,000.000           2,400,832.000
                     ITALY   BTPS   5.0  08/01/39
                                      1,330,000.000           2,121,217.000
                     ITALY   BTPS   5.0  09/01/40
                                      1,150,000.000           1,850,350.000
                     ITALY   BTPS   5.25   11/01/29
                                      1,750,000.000           2,437,750.000
                     ITALY   BTPS   5.5  09/01/22
                                      1,150,000.000           1,243,693.950
                     ITALY   BTPS   5.5  11/01/22
                                      1,960,000.000           2,138,242.400
                     ITALY   BTPS   5.75   02/01/33
                                      1,280,000.000           1,974,272.000
                     ITALY   BTPS   6.0  05/01/31
                                       970,000.000          1,466,252.000
                     ITALY   BTPS   6.5  11/01/27
                                      1,790,000.000           2,505,284.000
                     ITALY   BTPS   7.25   11/01/26
                                      1,080,000.000           1,503,576.000
                     ITALY   BTPS   9.0  11/01/23
                                      1,190,000.000           1,471,792.000
                     NETHERLANDS      0.0  01/15/27
                                       460,000.000           473,368.520
                     NETHERLANDS      0.0  01/15/52
                                       510,000.000           461,515.830
                     NETHERLANDS      0.0  07/15/30
                                       950,000.000           971,227.750
                     NETHERLANDS      0.25
                                      1,420,000.000           1,474,315.000
                     07/15/25
                     NETHERLANDS      0.25
                                       790,000.000           827,734.350
                     07/15/29
                     NETHERLANDS      0.5  01/15/40
                                       590,000.000           627,091.640
                     NETHERLANDS      0.5  07/15/26
                                       940,000.000           994,285.000
                     NETHERLANDS      0.75
                                      1,020,000.000           1,099,527.360
                     07/15/27
                     NETHERLANDS      0.75
                                       850,000.000           921,854.750
                     07/15/28
                                189/330


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     NETHERLANDS      01/15/24
                                       830,000.000           846,227.330
                     NETHERLANDS      2.0  07/15/24
                                       820,000.000           892,681.020
                     NETHERLANDS      2.25
                                       980,000.000          1,016,297.240
                     07/15/22
                     NETHERLANDS      2.5  01/15/33
                                       780,000.000          1,019,705.140
                     NETHERLANDS      2.75
                                       990,000.000          1,615,031.550
                     01/15/47
                     NETHERLANDS      3.75
                                       390,000.000           421,044.000
                     01/15/23
                     NETHERLANDS      3.75
                                      1,160,000.000           2,010,673.440
                     01/15/42
                     NETHERLANDS      4.0  01/15/37
                                       950,000.000          1,539,095.000
                     NETHERLANDS      5.5  01/15/28
                                       850,000.000          1,196,469.350
                     SPAIN   0.0  01/31/25
                                      1,400,000.000           1,418,900.000
                     SPAIN   0.0  01/31/26
                                       500,000.000           505,866.600
                     SPAIN   0.0  04/30/23
                                       990,000.000          1,000,296.000
                     SPAIN   0.1  04/30/31
                                       600,000.000           583,620.000
                     SPAIN   0.25   07/30/24
                                       940,000.000           960,840.740
                     SPAIN   0.35   07/30/23
                                      1,420,000.000           1,447,903.000
                     SPAIN   0.4  04/30/22
                                      1,570,000.000           1,585,354.600
                     SPAIN   0.45   10/31/22
                                      1,340,000.000           1,360,991.100
                     SPAIN   0.5  04/30/30
                                      1,150,000.000           1,175,378.200
                     SPAIN   0.6  10/31/29
                                      1,180,000.000           1,220,470.460
                     SPAIN   0.8  07/30/27
                                      1,200,000.000           1,268,040.000
                     SPAIN   1.0  10/31/50
                                       870,000.000           804,271.500
                     SPAIN   1.2  10/31/40
                                       970,000.000          1,001,198.110
                     SPAIN   1.25   10/31/30
                                      1,770,000.000           1,931,070.000
                     SPAIN   1.3  10/31/26
                                      1,550,000.000           1,679,109.260
                     SPAIN   1.4  04/30/28
                                      1,240,000.000           1,360,892.560
                     SPAIN   1.4  07/30/28
                                      1,510,000.000           1,662,661.000
                     SPAIN   1.45   04/30/29
                                      1,170,000.000           1,292,449.860
                     SPAIN   1.45   10/31/27
                                      1,060,000.000           1,163,821.700
                     SPAIN   1.45   10/31/71
                                       300,000.000           273,459.000
                     SPAIN   1.5  04/30/27
                                      1,210,000.000           1,329,306.000
                     SPAIN   1.6  04/30/25
                                      1,450,000.000           1,565,259.050
                     SPAIN   1.85   07/30/35
                                      1,290,000.000           1,487,617.680
                     SPAIN   1.95   04/30/26
                                      1,270,000.000           1,411,388.710
                     SPAIN   1.95   07/30/30
                                      1,460,000.000           1,684,699.840
                     SPAIN   2.15   10/31/25
                                      1,380,000.000           1,535,353.500
                     SPAIN   2.35   07/30/33
                                      1,240,000.000           1,502,012.000
                     SPAIN   2.7  10/31/48
                                       860,000.000          1,150,447.530
                     SPAIN   2.75   10/31/24
                                      1,540,000.000           1,713,494.860
                     SPAIN   2.9  10/31/46
                                       870,000.000          1,196,674.560
                     SPAIN   3.45   07/30/66
                                       920,000.000          1,453,959.530
                     SPAIN   3.8  04/30/24
                                      1,270,000.000           1,435,911.530
                     SPAIN   4.2  01/31/37
                                      1,110,000.000           1,675,753.680
                     SPAIN   4.4  10/31/23
                                       480,000.000           540,500.160
                     SPAIN   4.65   07/30/25
                                      1,370,000.000           1,665,430.770
                     SPAIN   4.7  07/30/41
                                      1,270,000.000           2,130,353.370
                                190/330


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     SPAIN   4.8  01/31/24
                                      1,130,000.000           1,298,089.760
                     SPAIN   4.9  07/30/40
                                      1,170,000.000           1,985,022.000
                     SPAIN   5.15   10/31/28
                                      1,180,000.000           1,634,064.000
                     SPAIN   5.15   10/31/44
                                       910,000.000          1,669,063.760
                     SPAIN   5.4  01/31/23
                                      1,460,000.000           1,617,110.740
                     SPAIN   5.75   07/30/32
                                      1,520,000.000           2,409,751.760
                     SPAIN   5.9  07/30/26
                                      1,370,000.000           1,815,715.800
                     SPAIN   6.0  01/31/29
                                      1,580,000.000           2,304,193.000
             ユーロ　小計                         355,900,000.000           420,813,034.290
                                     (46,480,540,000)           (54,958,182,278)
     国債証券　合計                              120,434,948,819.800             133,540,450,748
                                    (120,434,948,820)           (133,540,450,748)
     合計                                           133,540,450,748
                                               (133,540,450,748)
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                       組入債券        有価証券の合計金額に
             通貨                銘柄数          時価比率          対する比率
                                        （％）           （％）
     アメリカ・ドル                   国債証券          208銘柄       43.23                44.42
     イギリス・ポンド                   国債証券          48銘柄       6.26                6.43
     イスラエル・シュケル                   国債証券          10銘柄       0.45                0.46
     オーストラリア・ドル                   国債証券          23銘柄       1.98                2.04
     カナダ・ドル                   国債証券          26銘柄       1.96                2.01
     シンガポール・ドル                   国債証券          16銘柄       0.44                0.45
     スウェーデン・クローナ                   国債証券           8銘柄       0.33                0.34
     デンマーク・クローネ                   国債証券           7銘柄       0.50                0.52
     ノルウェー・クローネ                   国債証券           9銘柄       0.25                0.26
     ポーランド・ズロチ                   国債証券          13銘柄       0.63                0.65
     マレーシア・リンギット                   国債証券          12銘柄       0.45                0.47
     メキシコ・ペソ                   国債証券          13銘柄       0.79                0.81
     ユーロ                   国債証券          324銘柄       40.05                41.15
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年4月12日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                            14,492,983,036
        コール・ローン                                              478,390,920
        株式                                           471,489,789,591
        投資信託受益証券                                              917,681,171
        投資証券                                             9,529,725,241
        派生商品評価勘定                                              496,173,538
        未収入金                                                671,905
        未収配当金                                              545,571,035
                                                     5,642,725,823
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           503,593,712,260
       資産合計                                             503,593,712,260
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                                66,994
                                                      130,335,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              130,401,994
       負債合計                                               130,401,994
     純資産の部
       元本等
        元本
                                                    98,331,117,304
        剰余金
                                                    405,132,192,962
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           503,463,310,266
       純資産合計                                             503,463,310,266
     負債純資産合計                                              503,593,712,260
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年10月13日
              項目
                                      至　2021年4月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                         為替予約取引

                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年4月12日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           95,596,418,253円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           26,490,875,442円
        同期中一部解約元本額                                           23,756,176,391円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド                                           3,583,704,312円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             2,664,453円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             7,094,397円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             8,332,488円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             25,822,955円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             17,046,918円
                                                     12,539,536円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）
        たわらノーロード　先進国株式                                           20,680,414,728円
        たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞                                            225,905,611円
                                                   2,324,691,785円
        たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                            425,111,573円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             47,197,346円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            382,704,912円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            449,198,596円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             1,107,077円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            130,404,574円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            348,405,879円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            234,481,159円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            361,398,378円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                               1,447円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                              602,136円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             3,278,943円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             1,927,045円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             4,817,783円
        たわらノーロード　全世界株式                                             95,313,464円
        ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           47,425,632,985円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド                                            784,761,465円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                            173,702,624円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                            916,154,914円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           1,087,092,632円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                            110,420,184円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                            329,907,963円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                            285,073,321円
                                                     21,408,640円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                            668,457,892円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                            160,050,732円
                                                    194,076,118円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            173,088,747円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            288,790,483円
        投資のソムリエ                                           4,048,297,699円
        クルーズコントロール                                            275,927,718円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            224,539,288円
                                                    190,049,961円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            113,257,497円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             1,887,631円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             3,880,916円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                             82,609,825円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                            907,717,249円
                                                    287,193,473円
        ワールドアセットバランス（基本コース）
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                            929,334,292円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             17,364,631円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             8,197,697円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                              809,655円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             24,746,512円
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                             34,178,619円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                            563,528,107円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            164,353,423円
                                194/330

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        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             9,270,036円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             4,897,605円
                                                     5,045,055円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                             3,753,132円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                              527,338円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                              557,257円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                             8,768,590円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                              245,460円
        資家限定）
        ＭＳＣＩコクサイ・インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（適格機                                            245,245,385円
        関投資家限定）
        ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                             62,954,510円
        ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募ファンド（適格機関投資家向け）                                           1,390,939,329円
        ＤＩＡＭ先進国株式パッシブファンド（適格機関投資家限定）                                           2,220,380,462円
                                                    901,171,039円
        外国株式パッシブ・ファンド２（適格機関投資家限定）
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                             94,198,774円
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             10,737,791円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                              819,550円
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             41,114,507円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                             68,085,411円
        定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             4,818,194円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             31,831,537円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             2,409,559円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              840,877円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             8,821,403円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             36,301,985円
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            268,079,056円
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            381,436,019円
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,242,004,519円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                            348,894,733円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                             64,530,989円
        定）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                            435,816,288円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                             19,292,392円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             4,396,697円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            183,787,514円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             14,696,125円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             60,221,643円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             94,341,089円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            189,225,066円
        計                                           98,331,117,304円
        受益権の総数                                           98,331,117,304口

     ２.
    （金融商品に関する注記）

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    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2020年10月13日
              項目
                                      至　2021年4月12日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
                         対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
                         的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によ
                         るリスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年4月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2021年4月12日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
                                196/330


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     株式
                                                    18,966,004,580
     投資信託受益証券                                                 45,856,453
     投資証券                                                454,314,447
     合計                                               19,466,175,480
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2021年2月16日から2021年4月12日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2021年4月12日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                    156,837,156             －    156,847,456          △10,300
          アメリカ・ドル                  80,219,940             －    80,225,276          △5,336
          イギリス・ポンド                  19,260,800             －    19,262,374          △1,574
          オーストラリア・ドル                   6,105,136            －     6,104,938            198
          カナダ・ドル                  10,507,200             －    10,507,044            156
          ユーロ                  40,744,080             －    40,747,824          △3,744
        買建                    136,392,349             －    136,848,484          456,135
          アメリカ・ドル                  84,379,600             －    84,725,996          346,396
          イギリス・ポンド                   9,166,897            －     9,179,810          12,913
          オーストラリア・ドル                   7,703,620            －     7,693,932         △9,688
          カナダ・ドル                   5,309,257            －     5,341,117          31,860
          ユーロ                  29,832,975             －    29,907,629          74,654
     合計                       293,229,505             －    293,695,940          445,835
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    株式関連

                                      2021年4月12日現在
                          契約額等（円）                   時価（円）        評価損益（円）
             種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                  20,699,029,409              －    21,194,690,118         495,660,709
                                197/330

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     合計                     20,699,029,409              －    21,194,690,118         495,660,709
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年4月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  5.1201円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (51,201円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                   2021年4月12日現在
                                         評価額
        通貨           銘柄          株式数                          備考
                                    単価         金額
              AMAZON.COM      INC
                             36,305      3,372.200         122,427,721.000
     アメリカ・ドル
              ABBOTT    LABORATORIES
                             150,581       120.900        18,205,242.900
              AES  CORP
                             58,916       27.720        1,633,151.520
              ABIOMED    INC
                              3,987      333.810         1,330,900.470
              INTL   BUSINESS     MACHINES
                             75,796       135.730        10,287,791.080
              CORP
              ADVANCED     MICRO   DEVICES
                             102,200        82.760        8,458,072.000
              ADOBE   INC
                             40,776       504.040        20,552,735.040
              CHUBB   LTD
                             38,231       160.690         6,143,339.390
              AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                             18,689       284.360         5,314,404.040
              INC
              ALLEGHANY     CORP
                               898     660.750          593,353.500
              SAREPTA    THERAPEUTICS       INC
                              6,052       70.540         426,908.080
              ALLSTATE     CORP
                             26,594       117.100         3,114,157.400
              HONEYWELL     INTERNATIONAL
                             59,699       226.980        13,550,479.020
              INC
              AMGEN   INC
                             49,562       248.950        12,338,459.900
              HESS   CORP
                             24,776       73.800        1,828,468.800
              AMERICAN     EXPRESS    CO
                             58,075       147.780         8,582,323.500
              AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                             43,862       85.890        3,767,307.180
              AFLAC   INC
                             57,954       51.640        2,992,744.560
              AMERICAN     INTL   GROUP
                             72,678       46.600        3,386,794.800
              AMERCO                 929     614.570          570,935.530
              ANALOG    DEVICES
                             31,093       161.240         5,013,435.320
              ALEXION    PHARMACEUTICALS
                             18,449       155.010         2,859,779.490
              INC
                                198/330


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              JOHNSON    CONTROLS
                             60,719       61.760        3,750,005.440
              INTERNATIONAL       PLC
              VALERO    ENERGY    CORP
                             37,400       71.090        2,658,766.000
              ANSYS   INC
                              7,643      366.700         2,802,688.100
              APPLE   INC
                            1,446,944        132.995        192,436,317.280
              APPLIED    MATERIALS     INC
                             77,629       138.910        10,783,444.390
              ALBEMARLE     CORP
                              9,546      147.320         1,406,316.720
              ARCHER-DANIELS-MIDLAND
                             48,789       58.540        2,856,108.060
              CO
              PINNACLE     WEST   CAPITAL
                              9,278       81.770         758,662.060
              CORP
              AMEREN    CORP
                             22,273       80.530        1,793,644.690
              ARROW   ELECTRONICS      INC
                              6,651      115.690          769,454.190
              AUTOLIV    INC
                              7,570       92.920         703,404.400
              AUTODESK     INC
                             18,460       297.570         5,493,142.200
              AUTOMATIC     DATA
                             36,414       189.440         6,898,268.160
              PROCESSING
              AUTOZONE     INC
                              2,054     1,438.500          2,954,679.000
              AVERY   DENNISON     CORP
                              7,627      197.130         1,503,510.510
              BALL   CORP
                             26,848       89.860        2,412,561.280
              BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-
                             116,548       266.010        31,002,933.480
              CL  B
              BANK   OF  NEW  YORK   MELLON
                             70,629       48.620        3,433,981.980
              CORP
              BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                             42,966       84.920        3,648,672.720
              BECTON    DICKINSON     & CO
                             24,581       247.930         6,094,367.330
              AMETEK    INC
                             18,720       131.290         2,457,748.800
              VERIZON    COMM   INC
                             352,802        57.490        20,282,586.980
              WR  BERKLEY    CORP
                             12,511       79.620         996,125.820
              BEST   BUY  CO  INC
                             19,478       122.480         2,385,665.440
              BIO-RAD    LABORATORIES-CL
                              1,708      602.570         1,029,189.560
              A
              YUM!   BRANDS    INC
                             25,239       114.960         2,901,475.440
              FIRSTENERGY      CORP
                             47,800       34.770        1,662,006.000
              BOEING    CO
                             45,620       252.360        11,512,663.200
              ROBERT    HALF   INTL   INC
                              8,955       81.350         728,489.250
              BORGWARNER      INC
                             21,938       46.480        1,019,678.240
              BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                             120,360        39.320        4,732,555.200
              C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE
                             11,719       97.450        1,142,016.550
              INC
              TAKE-TWO     INTERACTIVE
                              9,579      184.020         1,762,727.580
              SOFTWRE
              METTLER    TOLEDO
                              2,130     1,222.410          2,603,733.300
              INTERNATIONAL       INC
              BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                             192,001        62.610        12,021,182.610
              ONEOK   INC
                             39,284       50.920        2,000,341.280
              AMERICAN     FINANCIAL     GROUP
                              6,186      118.240          731,432.640
              INC
              UNITED    RENTALS    INC
                              6,451      324.710         2,094,704.210
                                199/330


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              SEMPRA    ENERGY
                             24,078       134.280         3,233,193.840
              FEDEX   CORP
                             21,185       286.580         6,071,197.300
              VERISIGN     INC
                              7,766      205.300         1,594,359.800
              AMPHENOL     CORP
                             49,708       68.460        3,403,009.680
              BROWN-FORMAN       CORP
                             25,320       70.980        1,797,213.600
              SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                             97,136        6.350         616,813.600
              CSX  CORP
                             64,552       98.290        6,344,816.080
              CABOT   OIL  & GAS  CORP
                             31,416       17.380         546,010.080
              CAMPBELL     SOUP   CO
                             16,623       48.070         799,067.610
              SEAGATE    TECHNOLOGY
                             19,641       80.530        1,581,689.730
              CONSTELLATION       BRANDS    INC
                             14,231       224.150         3,189,878.650
              CARDINAL     HEALTH    INC
                             25,949       60.050        1,558,237.450
              CARNIVAL     CORP   COMMON
                             64,967       29.300        1,903,533.100
              PAIRED
              CATERPILLAR      INC
                             46,042       230.750        10,624,191.500
              CHECK   POINT   SOFTWARE
                              9,865      115.370         1,138,125.050
              TECHNOLOGIES
              CITRIX    SYSTEMS    INC
                              9,933      142.340         1,413,863.220
              LUMEN   TECHNOLOGIES       INC
                             80,424       12.820        1,031,035.680
              CERNER    CORP
                             27,258       72.790        1,984,109.820
              JPMORGAN     CHASE   & CO
                             260,077       156.280        40,644,833.560
              CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                             19,878       86.790        1,725,211.620
              CINCINNATI      FINANCIAL
                             12,872       105.090         1,352,718.480
              CORP
              CINTAS    CORP
                              7,352      352.480         2,591,432.960
              CISCO   SYSTEMS    INC
                             359,389        52.090        18,720,573.010
              CLOROX    COMPANY
                             11,142       190.130         2,118,428.460
              COCA-COLA     CO/THE
                             347,445        53.180        18,477,125.100
              COPART    INC
                             18,628       118.030         2,198,662.840
              COGNEX    CORP
                             14,100       85.540        1,206,114.000
              COLGATE-PALMOLIVE         CO
                             68,610       79.780        5,473,705.800
              MARRIOTT     INTERNATIONAL-
                             22,956       148.480         3,408,506.880
              CL  A
              MOLINA    HEALTHCARE      INC
                              5,203      240.980         1,253,818.940
              NRG  ENERGY,    INC.
                             21,039       38.730         814,840.470
              COMCAST    CORP-CL    A
                             388,322        53.570        20,802,409.540
              CONAGRA    BRANDS    INC
                             43,383       36.190        1,570,030.770
              CONSOLIDATED       EDISON    INC
                             29,844       75.170        2,243,373.480
              CMS  ENERGY    CORP
                             25,936       60.460        1,568,090.560
              COOPER    COS  INC
                              4,321      386.050         1,668,122.050
              MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO
                             16,513       50.000         825,650.000
              CORNING    INC
                             64,261       44.750        2,875,679.750
              SEALED    AIR  CORP
                             13,870       46.690         647,590.300
              HEICO   CORP-CL    A
                              6,236      118.230          737,282.280
              CUMMINS    INC
                             13,193       259.380         3,422,000.340
              DR  HORTON    INC
                             28,837       93.930        2,708,659.410
              DANAHER    CORP
                             54,269       232.360        12,609,944.840
              MOODY'S    CORP
                             14,168       314.290         4,452,860.720
                                200/330


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              COGNIZANT     TECHNOLOGY
                             45,276       80.550        3,646,981.800
              SOLUTIONS
              TARGET    CORP
                             42,522       205.360         8,732,317.920
              DEERE   & CO
                             25,162       377.000         9,486,074.000
              MORGAN    STANLEY
                             119,118        80.720        9,615,204.960
              REPUBLIC     SERVICES     INC
                             19,136       103.550         1,981,532.800
              COSTAR    GROUP   INC
                              3,291      887.490         2,920,729.590
              THE  WALT   DISNEY    CO
                             153,976       187.890        28,930,550.640
              DOLLAR    TREE   INC
                             19,806       117.550         2,328,195.300
              DOVER   CORP
                             12,652       139.960         1,770,773.920
              OMNICOM    GROUP
                             17,161       77.660        1,332,723.260
              DTE  ENERGY    CO
                             16,016       135.460         2,169,527.360
              DUKE   ENERGY    CORP
                             62,409       97.540        6,087,373.860
              DARDEN    RESTAURANTS      INC
                             11,636       143.100         1,665,111.600
              EBAY   INC
                             58,336       62.470        3,644,249.920
              BANK   OF  AMERICA    CORP
                             663,233        39.990        26,522,687.670
              CITIGROUP     INC
                             176,962        72.420        12,815,588.040
              EASTMAN    CHEMICAL     CO
                             10,705       112.230         1,201,422.150
              EATON   CORP   PLC
                             33,574       140.450         4,715,468.300
              CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                             23,058       145.350         3,351,480.300
              DISH   NETWORK    CORP
                             21,420       37.560         804,535.200
              ECOLAB    INC
                             21,503       219.440         4,718,618.320
              PERKINELMER      INC
                              9,755      133.390         1,301,219.450
              ELECTRONIC      ARTS   INC
                             24,459       140.460         3,435,511.140
              SALESFORCE.COM        INC
                             77,394       231.280        17,899,684.320
              ERIE   INDEMNITY     CO
                              2,243      221.500          496,824.500
              EMERSON    ELECTRIC     CO
                             50,006       91.940        4,597,551.640
              ATMOS   ENERGY    CORP
                             11,503       99.130        1,140,292.390
              ENTERGY    CORP
                             17,338       101.140         1,753,565.320
              EOG  RESOURCES     INC
                             48,927       71.770        3,511,490.790
              EQUIFAX    INC
                             10,182       185.810         1,891,917.420
              ESTEE   LAUDER    COS  INC/THE
                             19,170       302.120         5,791,640.400
              EXPEDITORS      INTERNATIONAL
                             14,073       108.920         1,532,831.160
              EXXON   MOBIL   CORP
                             359,727        55.870        20,097,947.490
              FMC  CORP
                             11,416       111.880         1,277,222.080
              NEXTERA    ENERGY    INC
                             166,525        77.940        12,978,958.500
              FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS
                              3,246      309.130         1,003,435.980
              INC
              FAIR   ISAAC   CORP
                              2,482      518.350         1,286,544.700
              ASSURANT     INC
                              5,523      146.960          811,660.080
              FASTENAL     CO
                             50,482       50.060        2,527,128.920
              FIFTH   THIRD   BANCORP
                             59,097       38.440        2,271,688.680
              M&T  BANK   CORP
                             10,244       153.630         1,573,785.720
              FISERV    INC
                             48,409       124.290         6,016,754.610
              FORD   MOTOR   CO
                             328,346        12.510        4,107,608.460
              FRANKLIN     RESOURCES     INC
                             26,714       30.680         819,585.520
              FREEPORT-MCMORAN         INC
                             122,095        34.040        4,156,113.800
              ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                             17,922       132.550         2,375,561.100
              DENTSPLY     SIRONA    INC
                             19,366       64.200        1,243,297.200
                                201/330

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              GENERAL    DYNAMICS     CORP
                             20,623       183.000         3,774,009.000
              GENERAL    MILLS   INC
                             51,179       60.130        3,077,393.270
              GENUINE    PARTS   CO
                             11,643       116.890         1,360,950.270
              GILEAD    SCIENCES     INC
                             106,737        65.110        6,949,646.070
              GARTNER    INC
                              7,895      188.190         1,485,760.050
              MCKESSON     CORP
                             14,289       190.870         2,727,341.430
              NVIDIA    CORP
                             52,661       576.000        30,332,736.000
              GENERAL    ELECTRIC     CO
                             743,782        13.600        10,115,435.200
              WW  GRAINGER     INC
                              3,622      401.620         1,454,667.640
              HALLIBURTON      CO
                             77,483       21.070        1,632,566.810
              MONSTER    BEVERAGE     CORP
                             32,919       95.290        3,136,851.510
              GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                             27,675       330.810         9,155,166.750
              L3HARRIS     TECHNOLOGIES
                             17,810       208.120         3,706,617.200
              INC
              HASBRO    INC
                             11,383       95.240        1,084,116.920
              HENRY   SCHEIN    INC
                             12,161       69.390         843,851.790
              HEICO   CORP
                              3,623      131.340          475,844.820
              HERSHEY    FOODS   CORP
                             12,044       159.500         1,921,018.000
              HP  INC
                             115,849        32.980        3,820,700.020
              F5  NETWORKS     INC
                              5,529      210.420         1,163,412.180
              CROWN   HOLDINGS     INC  NPR
                             10,348       104.870         1,085,194.760
              JUNIPER    NETWORKS     INC
                             27,939       25.410         709,929.990
              HOLOGIC    INC
                             21,443       73.630        1,578,848.090
              HOME   DEPOT   INC
                             91,713       319.230        29,277,540.990
              BIOMARIN     PHARMACEUTICAL
                             16,288       77.070        1,255,316.160
              INC
              HORMEL    FOODS   CORP
                             26,254       46.350        1,216,872.900
              CENTERPOINT      ENERGY    INC
                             49,065       23.240        1,140,270.600
              LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                              2,913      332.420          968,339.460
              HUMANA    INC
                             11,155       417.740         4,659,889.700
              JB  HUNT   TRANSPORT
                              7,544      169.510         1,278,783.440
              SERVICES     INC
              HUNTINGTON      BANCSHARES
                             93,857       16.270        1,527,053.390
              INC
              BIOGEN    INC
                             13,023       268.170         3,492,377.910
              IDEX   CORP
                              5,774      217.420         1,255,383.080
              ILLINOIS     TOOL   WORKS
                             26,407       222.630         5,878,990.410
              INTUIT    INC
                             22,222       417.610         9,280,129.420
              IDEXX   LABORATORIES       INC
                              7,042      502.880         3,541,280.960
              IONIS   PHARMACEUTICALS
                             10,960       42.360         464,265.600
              INC
              TRANE   TECHNOLOGIES       PLC
                             20,173       169.550         3,420,332.150
              INTEL   CORP
                             348,814        68.260        23,810,043.640
              INTL   FLAVORS    &
                             19,906       140.280         2,792,413.680
              FRAGRANCES
              INTERNATIONAL       PAPER   CO
                             32,598       54.940        1,790,934.120
              INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS
                             35,317       29.400        1,038,319.800
              INC
                                202/330


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              JACOBS    ENGINEERING      GROUP
                             10,502       135.110         1,418,925.220
              INC
              JACK   HENRY   & ASSOCIATES
                              6,874      155.720         1,070,419.280
              INC
              INCYTE    CORP
                             15,341       79.960        1,226,666.360
              JOHNSON    & JOHNSON
                             224,116       161.250        36,138,705.000
              HARTFORD     FINANCIAL     SVCS
                             31,886       66.790        2,129,665.940
              GRP
              KLA  CORPORATION
                             13,096       352.850         4,620,923.600
              DEVON   ENERGY    CORP
                             49,345       22.040        1,087,563.800
              KELLOGG    CO
                             22,333       62.660        1,399,385.780
              KEYCORP                79,472       20.610        1,637,917.920
              KIMBERLY-CLARK        CORP
                             28,412       136.690         3,883,636.280
              BLACKROCK     INC/NEW    YORK
                             12,926       808.350        10,448,732.100
              KROGER    CO
                             71,262       37.780        2,692,278.360
              LAM  RESEARCH     CORP
                             12,215       662.000         8,086,330.000
              TELEDYNE     TECHNOLOGIES
                              3,302      419.720         1,385,915.440
              INC
              PACKAGING     CORP   OF
                              8,438      137.840         1,163,093.920
              AMERICA
              AKAMAI    TECHNOLOGIES
                             14,153       103.870         1,470,072.110
              PLUG   POWER   INC
                             42,511       32.300        1,373,105.300
              LENNAR    CORP
                             24,511       105.520         2,586,400.720
              ELI  LILLY   & CO
                             73,165       184.490        13,498,210.850
              LINCOLN    NATIONAL     CORP
                             18,090       62.700        1,134,243.000
              UNITED    PARCEL    SERVICE-CL
                             60,851       175.940        10,706,124.940
              B
              AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                             25,661       131.910         3,384,942.510
              LOCKHEED     MARTIN    CORP
                             21,476       386.230         8,294,675.480
              LOEWS   CORP
                             16,956       53.610         909,011.160
              LOWE'S    COS  INC
                             62,278       198.510        12,362,805.780
              DOMINION     ENERGY    INC
                             68,891       76.300        5,256,383.300
              MGM  RESORTS
                             40,870       41.770        1,707,139.900
              INTERNATIONAL
              MCCORMICK     & CO  INC
                             19,416       88.110        1,710,743.760
              MCDONALD'S      CORPORATION
                             63,524       231.480        14,704,535.520
              S&P  GLOBAL    INC
                             20,364       369.100         7,516,352.400
              EVEREST    RE  GROUP   LTD
                              3,416      254.770          870,294.320
              MARKEL    CORPORATION
                              1,201     1,174.920          1,411,078.920
              EDWARDS    LIFESCIENCES
                             52,402       85.990        4,506,047.980
              CORP   NPR
              MARSH   & MCLENNAN     COS
                             43,065       126.180         5,433,941.700
              MASCO   CORP
                             23,151       62.980        1,458,049.980
              MARTIN    MARIETTA
                              5,123      346.040         1,772,762.920
              MATERIALS     INC
              METLIFE    INC
                             67,434       61.920        4,175,513.280
              MAXIM   INTEGRATED
                             23,591       95.770        2,259,310.070
              PRODUCTS
              MEDTRONIC     PLC
                             114,289       122.000        13,943,258.000
                                203/330


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                             65,490       95.780        6,272,632.200
              CVS  HEALTH    CORP
                             111,087        74.070        8,228,214.090
              MERCK   & CO.INC.
                             215,294        76.310        16,429,085.140
              ON  SEMICONDUCTOR
                             36,651       42.960        1,574,526.960
              CORPORATION
              LABORATORY      CRP  OF  AMER
                              8,588      254.750         2,187,793.000
              HLDGS
              MICROSOFT     CORP
                             611,577       255.850        156,471,975.450
              MICRON    TECH   INC
                             94,390       95.300        8,995,367.000
              MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                             21,852       161.730         3,534,123.960
              MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP
                             56,605       49.600        2,807,608.000
              LTD
              3M  CO
                             49,087       198.000         9,719,226.000
              MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                              4,976      202.930         1,009,779.680
              MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                             14,021       191.060         2,678,852.260
              KANSAS    CITY   SOUTHERN
                              8,346      262.200         2,188,321.200
              ILLUMINA     INC
                             12,362       403.370         4,986,459.940
              XCEL   ENERGY    INC
                             46,591       67.430        3,141,631.130
              NEUROCRINE      BIOSCIENCES
                              8,058       93.350         752,214.300
              INC
              NETAPP    INC
                             19,804       73.880        1,463,119.520
              NEWELL    BRANDS    INC
                             33,317       27.030         900,558.510
              NEWMONT    CORP
                             67,812       61.510        4,171,116.120
              NVR  INC
                               308    4,902.130          1,509,856.040
              NIKE   INC-CL    B
                             106,971       135.450        14,489,221.950
              NORDSON    CORP
                              4,644      203.120          943,289.280
              NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                             21,428       272.490         5,838,915.720
              EVERSOURCE      ENERGY
                             28,392       86.180        2,446,822.560
              NISOURCE     INC
                             33,097       24.710         817,826.870
              NORTHERN     TRUST   CORP
                             17,365       108.720         1,887,922.800
              NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                             14,126       339.950         4,802,133.700
              WELLS   FARGO   & CO
                             334,139        40.500        13,532,629.500
              NUCOR   CORP
                             26,612       80.290        2,136,677.480
              CHENIERE     ENERGY    INC
                             19,976       73.120        1,460,645.120
              CAPITAL    ONE  FINANCIAL
                             38,373       134.170         5,148,505.410
              CORP
              OCCIDENTAL      PETROLEUM
                             78,449       24.590        1,929,060.910
              CORP
              OLD  DOMINION     FREIGHT
                              7,821      249.280         1,949,618.880
              LINE
              OGE  ENERGY    CORP
                             16,028       32.200         516,101.600
              O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                              6,576      516.710         3,397,884.960
              ORACLE    CORP
                             166,555        75.580        12,588,226.900
              PACCAR    INC
                             30,769       93.360        2,872,593.840
              PTC  INC
                              9,801      146.040         1,431,338.040
              EXELON    CORP
                             81,572       44.830        3,656,872.760
              PARKER    HANNIFIN     CORP
                             10,734       321.090         3,446,580.060
              PAYCHEX    INC
                             27,217       96.360        2,622,630.120
              ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                              6,331      592.560         3,751,497.360
                                204/330


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              PPL  CORPORATION
                             60,646       28.640        1,736,901.440
              PEPSICO    INC
                             117,695       142.570        16,779,776.150
              PENTAIR    PLC
                             12,644       62.070         784,813.080
              PFIZER    INC
                             472,948        36.600        17,309,896.800
              ESSENTIAL     UTILITIES     INC
                             20,211       45.450         918,589.950
              CONOCOPHILLIPS               114,576        51.230        5,869,728.480
              PG&E   CORP
                             123,999        11.510        1,427,228.490
              PIONEER    NATURAL
                             18,337       147.190         2,699,023.030
              RESOURCES     CO
              ALTRIA    GROUP   INC
                             158,373        51.490        8,154,625.770
              PNC  FINANCIAL     SERVICES
                             35,681       180.210         6,430,073.010
              GROUP
              BROWN   & BROWN   INC
                             20,308       47.830         971,331.640
              GARMIN    LTD
                             12,365       137.650         1,702,042.250
              PPG  INDUSTRIES      INC
                             21,001       150.470         3,160,020.470
              IPG  PHOTONICS     CORP
                              3,353      238.710          800,394.630
              COSTCO    WHOLESALE     CORP
                             37,511       363.210        13,624,370.310
              T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                             18,759       179.520         3,367,615.680
              QUEST   DIAGNOSTICS
                             11,926       126.690         1,510,904.940
              PROCTER    & GAMBLE    CO
                             211,260       136.370        28,809,526.200
              PROGRESSIVE      CORP
                             49,860       95.680        4,770,604.800
              PUBLIC    SERVICE
                             44,503       61.250        2,725,808.750
              ENTERPRISE      GP
              PULTE   GROUP   INC
                             21,939       54.560        1,196,991.840
              GLOBAL    PAYMENTS     INC
                             25,351       213.300         5,407,368.300
              QUALCOMM     INC
                             96,191       140.570        13,521,568.870
              RAYMOND    JAMES   FINANCIAL
                             10,744       127.030         1,364,810.320
              INC
              EXACT   SCIENCES     CORP
                             13,911       125.540         1,746,386.940
              RENAISSANCERE       HOLDINGS
                              3,691      169.020          623,852.820
              LTD
              REGENERON
                              8,891      475.170         4,224,736.470
              PHARMACEUTICALS
              REINSURANCE      GROUP   OF
                              6,097      129.150          787,427.550
              AMERICA    INC
              RESMED    INC
                             12,108       199.160         2,411,429.280
              US  BANCORP
                             115,025        57.290        6,589,782.250
              SEAGEN    INC
                             10,602       142.850         1,514,495.700
              ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                             34,383       40.060        1,377,382.980
              ROSS   STORES    INC
                             29,812       128.220         3,822,494.640
              ROLLINS    INC
                             18,567       35.430         657,828.810
              ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                              8,769      421.580         3,696,835.020
              ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                              9,692      264.590         2,564,406.280
              ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES
                             20,567       89.880        1,848,561.960
              LTD
              RPM  INTERNATIONAL       INC
                             11,004       91.760        1,009,727.040
              ACCENTURE     PLC-CL    A
                             53,936       287.710        15,517,926.560
              MONDELEZ     INTERNATIONAL
                             120,849        58.850        7,111,963.650
              INC
                                205/330


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                             10,818       239.980         2,596,103.640
              THE  TRAVELERS     COMPANIES
                             22,302       151.650         3,382,098.300
              INC
              FIDELITY     NATIONAL
                             52,840       149.930         7,922,301.200
              INFORMATION
              BOOKING    HOLDINGS     INC
                              3,471     2,450.060          8,504,158.260
              SCHLUMBERGER       LTD
                             116,310        26.760        3,112,455.600
              SCHWAB    (CHARLES)     CORP
                             129,941        67.570        8,780,113.370
              POOL   CORP
                              3,532      369.490         1,305,038.680
              ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS
                             18,291       169.480         3,099,958.680
              INC
              BUNGE   LTD
                             10,954       79.450         870,295.300
              SEI  INVESTMENTS      CO
                             10,653       62.710         668,049.630
              ANTHEM    INC
                             21,104       361.010         7,618,755.040
              AMERISOURCEBERGEN         CORP
                             13,836       116.810         1,616,183.160
              PRINCIPAL     FINANCIAL
                             25,038       61.960        1,551,354.480
              GROUP
              SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                             20,620       255.290         5,264,079.800
              CENTENE    CORP
                             48,785       62.610        3,054,428.850
              SVB  FINANCIAL     GROUP
                              4,631      497.690         2,304,802.390
              SMITH   (A.O.)    CORP
                             11,351       67.270         763,581.770
              SNAP-ON    INC
                              3,976      235.590          936,705.840
              PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                             31,837       94.350        3,003,820.950
              ADVANCE    AUTO   PARTS
                              6,226      183.970         1,145,397.220
              EDISON    INTERNATIONAL
                             31,223       59.710        1,864,325.330
              SOUTHERN     CO
                             88,870       62.730        5,574,815.100
              TRUIST    FINANCIAL     CORP
                             113,764        60.020        6,828,115.280
              SOUTHWEST     AIRLINES
                             13,220       63.420         838,412.400
              AT&T   INC
                             607,265        30.040        18,242,240.600
              CHEVRON    CORP
                             163,751       102.920        16,853,252.920
              STANLEY    BLACK   & DECKER
                             14,274       201.910         2,882,063.340
              INC
              STATE   STREET    CORP
                             29,438       86.470        2,545,503.860
              STARBUCKS     CORP
                             99,749       113.180        11,289,591.820
              STEEL   DYNAMICS     INC
                             17,547       51.190         898,230.930
              STRYKER    CORP
                             28,616       253.320         7,249,005.120
              NETFLIX    INC
                             37,545       555.310        20,849,113.950
              NORTONLIFELOCK        INC
                             48,955       21.930        1,073,583.150
              KNIGHT    SWIFT
              TRANSPORTATION        HOLDINGS         9,793       50.080         490,433.440
              INC
              SYNOPSYS     INC
                             12,609       261.850         3,301,666.650
              SYSCO   CORP
                             40,556       80.860        3,279,358.160
              INTUITIVE     SURGICAL     INC
                              9,922      784.480         7,783,610.560
              TELEFLEX     INC
                              4,122      427.090         1,760,464.980
              TEVA   PHARMACEUTICAL
                             88,322       11.040         975,074.880
              INDUSTRIES
              TERADYNE     INC
                             14,284       133.060         1,900,629.040
              TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                             78,300       195.430        15,302,169.000
                                206/330


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              TEXTRON    INC
                             19,486       58.380        1,137,592.680
              THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                             33,676       478.880        16,126,762.880
              INC
              GLOBE   LIFE   INC
                              8,329       99.410         827,985.890
              DAVITA    INC
                              6,497      109.000          708,173.000
              TRACTOR    SUPPLY    CO
                             10,462       177.690         1,858,992.780
              TRIMBLE    INC
                             20,280       80.400        1,630,512.000
              TYLER   TECHNOLOGIES       INC
                              3,534      442.670         1,564,395.780
              TYSON   FOODS   INC
                             24,155       76.560        1,849,306.800
              UGI  CORP
                             14,379       41.900         602,480.100
              UNION   PACIFIC    CORP
                             57,357       223.240        12,804,376.680
              RAYTHEON     TECHNOLOGIES
                             128,936        78.290        10,094,399.440
              CORP
              UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                             80,749       376.300        30,385,848.700
              UNIVERSAL     HEALTH
                              7,737      138.180         1,069,098.660
              SERVICES     INC
              VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS
                              8,139      177.210         1,442,312.190
              INC
              VF  CORP
                             29,520       84.940        2,507,428.800
              VIACOMCBS     INC
                             50,493       41.880        2,114,646.840
              VERTEX    PHARMACEUTICALS
                             22,012       213.350         4,696,260.200
              INC
              VULCAN    MATERIALS     CO
                             10,992       172.530         1,896,449.760
              WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE
                             62,288       54.180        3,374,763.840
              INC
              WALMART    INC
                             120,802       139.780        16,885,703.560
              WASTE   MANAGEMENT      INC
                             35,667       134.680         4,803,631.560
              WATERS    CORP
                              5,084      307.140         1,561,499.760
              WEST   PHARMACEUTICAL
                              6,458      296.520         1,914,926.160
              SERVICES
              JM  SMUCKER    CO/THE-NEW
                             10,306       128.210         1,321,332.260
              VAIL   RESORTS    INC
                              3,590      304.390         1,092,760.100
              WESTERN    DIGITAL    CORP
                             27,103       72.930        1,976,621.790
              WABTEC    CORP
                             14,123       79.520        1,123,060.960
              WHIRLPOOL     CORP
                              5,005      236.990         1,186,134.950
              SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                             13,987       188.730         2,639,766.510
              WYNN   RESORTS    LTD
                              8,309      131.390         1,091,719.510
              NASDAQ    INC
                             10,097       156.100         1,576,141.700
              CME  GROUP   INC
                             30,424       204.630         6,225,663.120
              WILLIAMS     COS  INC
                             101,276        23.600        2,390,113.600
              LKQ  CORP
                             25,055       44.080        1,104,424.400
              ALLIANT    ENERGY    CORP
                             18,893       54.010        1,020,410.930
              WEC  ENERGY    GROUP   INC
                             26,247       92.350        2,423,910.450
              CARMAX    INC
                             14,684       131.630         1,932,854.920
              XILINX    INC
                             20,603       129.720         2,672,621.160
              TJX  COMPANIES     INC
                             101,134        69.450        7,023,756.300
              ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP
                              4,459      507.510         2,262,987.090
              HONGKONG     LAND   HOLDINGS
                             108,700        4.970         540,239.000
              LTD
                                207/330


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              JARDINE    MATHESON
                             20,600       64.240        1,323,344.000
              HOLDINGS     LTD
              JARDINE    STRATEGIC
                             17,100       33.030         564,813.000
              HOLDINGS     LTD
              ALNYLAM    PHARMACEUTICALS
                             10,239       138.230         1,415,336.970
              INC
              CBRE   GROUP   INC
                             27,871       80.420        2,241,385.820
              LIBERTY    GLOBAL    PLC
                             12,732       25.810         328,612.920
              REGIONS    FINANCIAL     CORP
                             85,582       21.230        1,816,905.860
              DOMINO'S     PIZZA   INC
                              3,317      390.350         1,294,790.950
              MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS
                              3,737      376.870         1,408,363.190
              INC
              T-MOBILE     US  INC
                             47,449       129.030         6,122,344.470
              LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                             30,277       61.940        1,875,357.380
              MOSAIC    CO/THE
                             32,592       31.470        1,025,670.240
              MARKETAXESS      HOLDINGS     INC
                              3,402      534.560         1,818,573.120
              CELANESE     CORP
                             10,141       152.330         1,544,778.530
              DEXCOM    INC
                              8,096      382.890         3,099,877.440
              DISCOVERY     INC-A
                             14,886       42.000         625,212.000
              EXPEDIA    GROUP   INC
                             11,410       174.980         1,996,521.800
              CF  INDUSTRIES      HOLDINGS
                             18,475       46.010         850,034.750
              INC
              AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                              9,707      240.790         2,337,348.530
              LIBERTY    GLOBAL    PLC-
                             34,023       25.710         874,731.330
              SERIES     C 
              INTERCONTINENTAL
                             47,255       117.170         5,536,868.350
              EXCHANGE     INC
              LIVE   NATION
                             13,804       86.000        1,187,144.000
              CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL
                              2,232     1,531.420          3,418,129.440
              INC
              TRANSDIGM     GROUP   INC
                              4,297      615.240         2,643,686.280
              MASTERCARD      INC
                             75,764       380.080        28,796,381.120
              WESTERN    UNION   CO
                             35,367       25.190         890,894.730
              OWENS   CORNING
                              8,304       96.850         804,242.400
              LEIDOS    HOLDINGS     INC
                             12,866       100.660         1,295,091.560
              MELCO   RESORTS    &
                             17,350       20.310         352,378.500
              ENTERTAINMENT-ADR
              BROADRIDGE      FINANCIAL
                              9,959      156.000         1,553,604.000
              SOLUTIONS
              DELTA   AIR  LINES   INC
                             14,723       49.270         725,402.210
              INSULET    CORP
                              6,122      287.130         1,757,809.860
              DISCOVER     FINANCIAL
                             27,544       100.180         2,759,357.920
              TE  CONNECTIVITY       LTD
                             27,350       131.540         3,597,619.000
              MASIMO    CORP
                              4,505      234.170         1,054,935.850
              LULULEMON     ATHLETICA     INC
                             10,458       318.120         3,326,898.960
              VMWARE    INC
                              7,464      154.000         1,149,456.000
              MERCADOLIBRE       INC
                              3,800     1,584.730          6,021,974.000
              ULTA   BEAUTY    INC
                              4,737      322.220         1,526,356.140
              INVESCO    LTD
                             33,443       26.320         880,219.760
                                208/330


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              MSCI   INC
                              7,461      448.500         3,346,258.500
              PHILIP    MORRIS
                             132,760        91.070        12,090,453.200
              INTERNATIONAL
              VISA   INC
                             144,543       222.520        32,163,708.360
              KEURIG    DR  PEPPER    INC
                             48,480       35.170        1,705,041.600
              AMERICAN     WATER   WORKS   CO
                             16,083       151.680         2,439,469.440
              INC
              DISCOVERY     INC-C
                             24,122       35.740         862,120.280
              MARATHON     PETROLEUM     CORP
                             54,652       52.830        2,887,265.160
              FORTUNE    BRANDS    HOME   &
                             11,744       100.690         1,182,503.360
              SECURITY     INC
              KINDER    MORGAN
                             170,023        16.530        2,810,480.190
              INC/DELAWARE
              XYLEM   INC
                             14,341       108.000         1,548,828.000
              LYONDELLBASELL
                             24,636       104.080         2,564,114.880
              INDUSTRIES      NV
              HUNTINGTON      INGALLS
                              3,484      206.870          720,735.080
              INDUSTRIES      INC
              SPLUNK    INC
                             13,441       142.270         1,912,251.070
              EPAM   SYSTEMS    INC
                              4,954      423.060         2,095,839.240
              ZILLOW    GROUP   INC
                              4,265      147.600          629,514.000
              APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT
                             14,814       47.030         696,702.420
              INC
              HCA  HEALTHCARE      INC
                             22,757       190.880         4,343,856.160
              VERISK    ANALYTICS     INC
                             13,730       182.700         2,508,471.000
              JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                              5,257      161.400          848,479.800
              FLEETCOR     TECHNOLOGIES
                              6,713      286.420         1,922,737.460
              INC
              FIRST   REPUBLIC     BANK/SAN
                             14,394       171.800         2,472,889.200
              FRANCISCO     CA
              NXP  SEMICONDUCTOR       NV
                             23,642       209.190         4,945,669.980
              BOOZ   ALLEN   HAMILTON
                             11,667       82.260         959,727.420
              HOLDING    CORP
              LEAR   CORP
                              4,681      179.010          837,945.810
              CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                              8,704      100.090          871,183.360
              SS&C   TECHNOLOGIES
                             20,243       72.430        1,466,200.490
              HOLDINGS     INC
              DOLLAR    GENERAL    CORP
                             22,156       206.660         4,578,758.960
              FORTINET     INC
                             12,146       197.620         2,400,292.520
              HORIZON    PHARMA    PLC
                             19,642       91.480        1,796,850.160
              TESLA   INC
                             64,513       677.020        43,676,591.260
              GENERAC    HOLDINGS     INC
                              5,632      330.410         1,860,869.120
              ENPHASE    ENERGY    INC
                             10,163       151.350         1,538,170.050
              GENERAL    MOTORS    CO
                             109,071        60.160        6,561,711.360
              XPO  LOGISTICS     INC
                              7,614      131.330          999,946.620
              ALLY   FINANCIAL     INC
                             30,467       47.150        1,436,519.050
              VOYA   FINANCIAL     INC
                             10,611       66.520         705,843.720
              APTIV   PLC
                             24,029       142.430         3,422,450.470
              PHILLIPS     66
                             36,465       79.030        2,881,828.950
                                209/330


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC
                              7,172      104.070          746,390.040
              FACEBOOK     INC
                             204,656       312.460        63,946,813.760
              IQVIA   HOLDINGS     INC
                             16,046       207.660         3,332,112.360
              SERVICENOW      INC
                             16,504       530.000         8,747,120.000
              PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                              8,027      349.510         2,805,516.770
              WORKDAY    INC
                             15,141       257.610         3,900,473.010
              ABBVIE    INC
                             150,153       107.540        16,147,453.620
              ZOETIS    INC
                             40,091       159.850         6,408,546.350
              NEWS   CORP/NEW-CL      A
                             30,862       26.680         823,398.160
              CDW  CORP
                             11,795       175.440         2,069,314.800
              HOWMET    AEROSPACE     INC
                             34,315       32.230        1,105,972.450
              TWILIO    INC
                             11,862       368.240         4,368,062.880
              COUPA   SOFTWARE     INC
                              5,718      265.260         1,516,756.680
              SNAP   INC
                             78,492       63.270        4,966,188.840
              TRADE   DESK   INC  A
                              3,760      692.560         2,604,025.600
              LIBERTY    MEDIA   CORP-
                             14,827       45.480         674,331.960
              LIBERTY-C
              LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A
                              8,324       46.720         388,897.280
              LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-C
                             14,205       46.830         665,220.150
              OKTA   INC
                              9,828      244.260         2,400,587.280
              BLACK   KNIGHT    INC
                             13,669       74.880        1,023,534.720
              BAKER   HUGHES    CO
                             56,969       20.110        1,145,646.590
              LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC
                             13,181       77.410        1,020,341.210
              ALTICE    USA  INC-A
                             21,506       32.730         703,891.380
              BROADCOM     INC
                             34,416       485.090        16,694,857.440
              RINGCENTRAL      INC-CLASS     A
                              6,293      317.300         1,996,768.900
              MONGODB    INC
                              4,349      297.960         1,295,828.040
              BURLINGTON      STORES    INC
                              5,894      324.700         1,913,781.800
              ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC
                             35,824       29.750        1,065,764.000
              VEEVA   SYSTEMS    INC
                             11,319       264.230         2,990,819.370
              TWITTER    INC
                             67,415       71.190        4,799,273.850
              SENSATA    TECHNOLOGIES
                             13,214       58.550         773,679.700
              HOLDING    PLC
              EVERGY    INC
                             18,131       60.660        1,099,826.460
              ALLEGION     PLC
                              7,353      131.690          968,316.570
              CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC
                             11,454       89.660        1,026,965.640
              STERIS    PLC
                              7,390      199.150         1,471,718.500
              DOCUSIGN     INC
                             15,982       212.970         3,403,686.540
              WIX.COM    LTD
                              4,918      298.180         1,466,449.240
              DROPBOX    INC
                             28,170       26.990         760,308.300
              KKR  & CO  INC
                             42,868       51.330        2,200,414.440
              ZOOM   VIDEO
                             16,541       322.650         5,336,953.650
              COMMUNICATIONS        INC
              MODERNA    INC
                             23,442       140.920         3,303,446.640
              HILTON    WORLDWIDE
                             22,623       124.350         2,813,170.050
              HOLDINGS     INC
              ARAMARK                17,359       38.890         675,091.510
              CIGNA   CORP
                             30,647       246.100         7,542,226.700
              DELL   TECHNOLOGIES       INC
                             20,759       93.880        1,948,854.920
                                210/330


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              DOW  INC
                             61,683       63.140        3,894,664.620
              AMCOR   PLC
                             125,600        11.730        1,473,288.000
              PINTEREST     INC
                             43,223       85.530        3,696,863.190
              PELOTON    INTERACTIVE      INC
                             20,525       118.600         2,434,265.000
              FOX  CORP-A
                             31,751       37.460        1,189,392.460
              FOX  CORP-B
                             13,009       36.080         469,364.720
              CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC
                             14,762       202.680         2,991,962.160
              CHEWY   INC
                              6,586       84.100         553,882.600
              AVANTOR    INC
                             44,509       31.730        1,412,270.570
              DYNATRACE     INC
                             15,949       52.890         843,542.610
              CLOUDFLARE      INC
                             16,628       70.880        1,178,592.640
              TRADEWEB     MARKETS    INC
                              7,065       78.950         557,781.750
              CARRIER    GLOBAL    CORP
                             68,808       42.750        2,941,542.000
              OTIS   WORLDWIDE     CORP
                             33,388       70.750        2,362,201.000
              UBER   TECHNOLOGIES       INC
                             82,351       57.680        4,750,005.680
              CORTEVA    INC
                             61,954       47.130        2,919,892.020
              MATCH   GROUP   INC
                             21,285       143.870         3,062,272.950
              SLACK   TECHNOLOGIES       INC
                             38,755       42.290        1,638,948.950
              BLACKSTONE      GROUP   INC
                             56,804       76.900        4,368,227.600
              CARLYLE    GROUP   INC
                             12,509       38.010         475,467.090
              10X  GENOMICS     INC
                              5,312      194.640         1,033,927.680
              DATADOG    INC
                             14,775       88.800        1,312,020.000
              INGERSOLL     RAND   INC
                             31,282       50.580        1,582,243.560
              PAYCOM    SOFTWARE     INC
                              4,330      381.230         1,650,725.900
              PPD  INC
                             10,828       38.300         414,712.400
              AON  PLC
                             19,301       237.000         4,574,337.000
              IAC/INTERACTIVECORP                7,064      241.260         1,704,260.640
              AIRBNB    INC
                              4,882      179.500          876,319.000
              ZENDESK    INC
                              9,370      144.340         1,352,465.800
              ROYALTY    PHARMA    PLC
                             16,861       42.310         713,388.910
              VIATRIS    INC
                             103,126        13.395        1,381,372.770
              DRAFTKINGS      INC
                             14,671       62.310         914,150.010
              SNOWFLAKE     INC
                              2,127      226.890          482,595.030
              ARISTA    NETWORKS     INC
                              5,042      315.550         1,591,003.100
              IHS  MARKIT    LTD
                             31,494       101.650         3,201,365.100
              FNF  GROUP
                             24,567       43.660        1,072,595.220
              CATALENT     INC
                             14,673       109.260         1,603,171.980
              SYNCHRONY     FINANCIAL
                             46,538       42.800        1,991,826.400
              CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                             37,788       45.370        1,714,441.560
              INC
              CYBERARK     SOFTWARE     LTD
                              3,457      135.750          469,287.750
              WAYFAIR    INC
                              5,840      327.490         1,912,541.600
              KEYSIGHT     TECHNOLOGIES
                             16,395       146.230         2,397,440.850
              INC
              HUBSPOT    INC
                              3,654      516.560         1,887,510.240
              QORVO   INC
                             10,168       191.860         1,950,832.480
              LIBERTY    BROADBAND     CORP
                              1,162      143.540          166,793.480
              W/I
                                211/330


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              LIBERTY    BROADBAND     CORP-C
                             14,950       148.180         2,215,291.000
              W/I
              AXALTA    COATING    SYSTEMS
                             17,018       29.870         508,327.660
              LTD
              SOLAREDGE     TECHNOLOGIES
                              4,257      263.950         1,123,635.150
              INC
              GODADDY    INC
                             14,540       85.490        1,243,024.600
              ETSY   INC
                             10,580       218.570         2,312,470.600
              TRANSUNION                16,760       95.850        1,606,446.000
              SQUARE    INC
                             32,546       261.650         8,515,660.900
              DUPONT    DE  NEMOURS    INC
                             45,230       75.860        3,431,147.800
              CARVANA    CO
                              5,347      271.300         1,450,641.100
              COCA-COLA     EUROPEAN
                             18,296       53.860         985,422.560
              PARTNERS     PLC
              TELADOC    HEALTH    INC
                              9,788      181.260         1,774,172.880
              WESTROCK     CO
                             22,778       52.800        1,202,678.400
              KRAFT   HEINZ   CO
                             56,429       40.140        2,265,060.060
              NOVOCURE     LTD
                              7,408      132.090          978,522.720
              FORTIVE    CORP
                             23,950       70.960        1,699,492.000
              WASTE   CONNECTIONS      INC
                             23,285       114.490         2,665,899.650
              ALPHABET     INC-CL    A
                             25,682      2,270.670         58,315,346.940
              HEWLETT    PACKARD
                             103,208        15.790        1,629,654.320
              ENTERPRISE      CO
              PAYPAL    HOLDINGS     INC
                             94,688       266.770        25,259,917.760
              EQUITABLE     HOLDINGS     INC
                             35,277       33.250        1,172,960.250
              SUNRUN    INC
                             10,000       51.600         516,000.000
              ZILLOW    GROUP   INC-C
                             13,376       145.110         1,940,991.360
              ALPHABET     INC-CL     C 
                             25,182      2,285.880         57,563,030.160
              ZSCALER    INC
                              6,609      185.040         1,222,929.360
              CABLE   ONE  INC
                               392    1,786.750           700,406.000
              LINDE   PLC
                             44,578       284.800        12,695,814.400
              ATHENE    HOLDING    LTD
                              8,838       50.450         445,877.100
              ROKU   INC
                              9,202      373.660         3,438,419.320
              AVALARA    INC
                              7,102      142.560         1,012,461.120
              CHARTER    COMMUNICATIONS
                             11,819       614.240         7,259,702.560
              INC
              VISTRA    CORP
                             38,032       17.500         665,560.000
     アメリカ・ドル　小計                      26,662,744               3,091,966,859.900
                                           (339,343,362,872)
     イギリス・ポン
              ANTOFAGASTA      PLC
                             35,261       17.300         610,015.300
     ド
              ASHTEAD    GROUP
                             39,955       45.730        1,827,142.150
              SEVERN    TRENT   PLC
                             21,933       24.060         527,707.980
              BHP  GROUP   PLC
                             177,855        21.500        3,823,882.500
              BARCLAYS     PLC
                            1,454,662         1.857        2,701,307.330
              BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                             80,307        7.946         638,119.420
              BT  GROUP   PLC
                             795,507        1.535        1,221,103.240
              BUNZL   PLC
                             28,834       24.090         694,611.060
              AVIVA   PLC
                             315,962        4.046        1,278,382.250
                                212/330


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              CRODA   INTERNATIONAL
                             12,568       66.120         830,996.160
              DIAGEO    PLC
                             198,641        31.830        6,322,743.030
              SCHRODERS     PLC
                             11,354       36.260         411,696.040
              DCC  PLC
                              7,898       62.940         497,100.120
              NATIONAL     GRID   PLC
                             310,448        9.005        2,795,584.240
              KINGFISHER      PLC
                             168,984        3.439         581,135.970
              BAE  SYSTEMS    PLC
                             268,285        5.150        1,381,667.750
              BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                             195,213        27.860        5,438,634.180
              PLC
              HALMA   PLC
                             29,184       25.590         746,818.560
              NEXT   PLC
                             11,467       82.960         951,302.320
              IMPERIAL     BRANDS    PLC
                             79,783       15.420        1,230,253.860
              JOHNSON    MATTHEY    PLC
                             19,107       31.340         598,813.380
              ANGLO   AMERICAN     PLC
                             103,119        30.830        3,179,158.770
              COMPASS    GROUP   PLC
                             148,354        15.585        2,312,097.090
              HSBC   HOLDINGS     PLC
                            1,733,425         4.374        7,582,000.950
              LEGAL   & GENERAL    GROUP
                             521,984        2.964        1,547,160.570
              PLC
              UNILEVER     PLC
                             219,416        41.310        9,064,074.960
              MORRISON     
                             230,212        1.827         420,597.320
              SUPERMARKETS
              UNITED    UTILITIES     GROUP
                             67,714        9.578         648,564.690
              PLC
              RSA  INSURANCE     GROUP   PLC
                             95,487        6.836         652,749.130
              GRP
              ASSOCIATED      BRITISH    FOODS
                             31,166       24.840         774,163.440
              PLC
              PEARSON    PLC
                             65,009        8.058         523,842.520
              PERSIMMON     PLC
                             28,126       32.100         902,844.600
              PRUDENTIAL      PLC
                             219,690        15.575        3,421,671.750
              RIO  TINTO   PLC
                             92,663       56.630        5,247,505.690
              VODAFONE     GROUP   PLC
                            2,261,808         1.346        3,044,393.560
              RECKITT    BENCKISER     GROUP
                             63,262       66.110        4,182,250.820
              PLC
              RELX   PLC
                             162,911        19.105        3,112,414.650
              RENTOKIL     INITIAL    PLC
                             169,766        5.142         872,936.770
              ROLLS   ROYCE   HOLDINGS     PLC
                             746,540        1.118         834,631.720
              NATWEST    GROUP   PLC
                             423,054        1.966         831,724.160
              ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                             49,789       13.430         668,666.270
              SSE  PLC
                             90,917       15.415        1,401,485.550
              BP  PLC
                            1,715,850         2.950        5,061,757.500
              SAGE   GROUP   PLC(THE)
                             87,238        6.522         568,966.230
              SMITHS    GROUP   PLC
                             29,094       16.135         469,431.690
              SPIRAX-SARCO       ENGINEERING
                              6,574      122.400          804,657.600
              PLC
              STANDARD     CHARTERED     PLC
                             240,093        4.975        1,194,462.670
              LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                            6,262,988         0.432        2,705,610.810
              TAYLOR    WIMPLEY    PLC
                             346,794        1.900         658,908.600
              TESCO   PLC
                             679,368        2.344        1,592,438.590
                                213/330


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              3I  GROUP   PLC
                             76,050       12.410         943,780.500
              SMITH   & NEPHEW    PLC
                             76,928       14.000        1,076,992.000
              GLAXOSMITHKLINE        PLC
                             425,704        13.196        5,617,589.980
              LONDON    STOCK   EXCHANGE
                             26,667       74.780        1,994,158.260
              PLC
              WPP  PLC
                             95,372        9.436         899,930.190
              ASTRAZENECA      PLC
                             111,539        72.870        8,127,846.930
              WHITBREAD     PLC
                             18,594       34.660         644,468.040
              INTERTEK     GROUP   PLC
                             13,842       60.540         837,994.680
              BURBERRY     GROUP   PLC
                             32,218       20.440         658,535.920
              INTERCONTINENTAL         HOTELS
                             16,652       51.620         859,576.240
              SAINSBURY     (J)  PLC
                             132,694        2.456         325,896.460
              ADMIRAL    GROUP   PLC
                             15,893       31.500         500,629.500
              THE  BERKELEY     GROUP
                              9,184       46.340         425,586.560
              HOLDINGS
              ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A
                             339,058        13.958        4,732,571.560
              SHS
              ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B
                             322,365        13.354        4,304,862.210
              SHS
              HIKMA   PHARMACEUTICALS
                             12,491       24.330         303,906.030
              PLC
              AVEVA   GROUP   PLC
                             10,408       37.760         393,006.080
              STANDARD     LIFE   ABERDEEN
                             206,313        3.015         622,033.690
              PLC
              EXPERIAN     PLC
                             76,868       26.530        2,039,308.040
              MONDI   PLC
                             38,299       19.075         730,553.420
              HARGREAVES      LANSDOWN     PLC
                             28,011       16.670         466,943.370
              FRESNILLO     PLC  NPR
                             17,385        8.944         155,491.440
              OCADO   GROUP   PLC
                             42,789       21.500         919,963.500
              INFORMA    PLC
                             128,510        5.842         750,755.420
              GLENCORE     PLC
                             839,927        2.887        2,424,869.240
              ENTAIN    PLC
                             49,618       15.665         777,265.970
              EVRAZ   PLC
                             48,765        5.992         292,199.880
              DIRECT    LINE   INSURANCE
                             112,694        3.031         341,575.510
              GROUP   PLC
              COCA-COLA     HBC  AG
                             15,208       24.130         366,969.040
              PHOENIX    GROUP   HOLDINGS
                             32,247        7.486         241,401.040
              PLC
              FERGUSON     PLC
                             20,531       93.100        1,911,436.100
              M&G  PLC
                             204,940        2.180         446,769.200
              JD  SPORTS    FASHION    PLC
                             36,811        9.170         337,556.870
              AUTO   TRADER    GROUP   PLC
                             81,805        5.694         465,797.670
              MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                             424,675        1.736         737,235.800
     イギリス・ポンド　小計                      25,296,674                146,065,641.850
                                           (21,981,418,442)
     イスラエル・
              BANK   HAPOALIM     BM
                             102,359        27.070        2,770,858.130
     シュケル
              BANK   LEUMI   LE-ISRAEL     BM
                             130,703        23.120        3,021,853.360
              ELBIT   SYSTEMS    LTD
                              1,760      475.900          837,584.000
                                214/330


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ISRAEL    DISCOUNT     BANK   LTD
                             102,134        14.290        1,459,494.860
              ICL  GROUP   LTD
                             68,048       21.040        1,431,729.920
              NICE   LTD
                              5,535      761.500         4,214,902.500
              MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD
                             10,444       89.400         933,693.600
              AZRIELI    GROUP
                              4,414      215.200          949,892.800
     イスラエル・シュケル　小計                        425,397               15,620,009.170
                                             (520,593,038)
     オーストラリ
              RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD
                             16,854       67.640        1,140,004.560
     ア・ドル
              AUST   AND  NZ  BANKING
                             239,197        28.740        6,874,521.780
              GROUP   LT
              WESTPAC    BANKING
                             305,187        25.210        7,693,764.270
              CORPORATION
              FORTESCUE     METALS    GROUP
                             143,130        20.890        2,989,985.700
              LTD
              TELSTRA    CORP   LTD
                             364,409        3.430        1,249,922.870
              AMP  LTD
                             302,414        1.260         381,041.640
              ASX  LTD
                             15,518       72.780        1,129,400.040
              BHP  GROUP   LTD
                             251,772        46.670        11,750,199.240
              AMPOL   LTD
                             20,946       24.570         514,643.220
              COMPUTERSHARE       LT
                             36,593       14.870         544,137.910
              CSL  LIMITED
                             38,626       263.400        10,174,088.400
              REA  GROUP   LTD
                              4,278      154.990          663,047.220
              TRANSURBAN      GROUP
                             227,413        13.670        3,108,735.710
              COCA-COLA     AMATIL    LTD
                             38,083       13.470         512,978.010
              COCHLEAR     LTD
                              5,743      216.520         1,243,474.360
              ORIGIN    ENERGY    LTD
                             128,224        4.740         607,781.760
              COMMONWEALTH       BANK   OF
                             151,013        87.130        13,157,762.690
              AUSTRALIA
              RIO  TINTO   LIMITED
                             33,859       115.500         3,910,714.500
              APA  GROUP
                             118,205        10.190        1,204,508.950
              ARISTOCRAT      LEISU
                             51,717       36.790        1,902,668.430
              INSURANCE     AUSTRALIA
                             225,180        4.890        1,101,130.200
              GROUP   LT
              TPG  TELECOM    LTD
                             28,719        6.350         182,365.650
              JAMES   HARDIE    INDUSTRIES
                             35,293       42.850        1,512,305.050
              PLC
              ORICA   LTD
                             41,311       14.570         601,901.270
              CIMIC   GROUP   LTD
                              8,709       17.740         154,497.660
              LEND   LEASE   CORP   LTD
                             62,116       13.380         831,112.080
              BLUESCOPE     STEEL   LTD
                             35,840       20.270         726,476.800
              SYDNEY    AIRPORT
                             116,056        6.100         707,941.600
              MACQUARIE     GROUP   LTD
                             28,655       154.800         4,435,794.000
              SUNCORP    GROUP   LTD
                             90,403       10.340         934,767.020
              NATIONAL     AUSTRALIA     BANK
                             277,215        26.720        7,407,184.800
              LTD
              NEWCREST     MINING    LTD
                             73,202       26.700        1,954,493.400
              OIL  SEARCH    LTD
                             148,835        4.110         611,711.850
              QANTAS    AIRWAYS    LIMITED
                             62,282        5.450         339,436.900
                                215/330


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              QBE  INSURANCE     GROUP
                             117,924        9.780        1,153,296.720
              LIMITED
              NORTHERN     STAR   RESOURCES
                             93,404       10.900        1,018,103.600
              LTD
              SANTOS    LTD
                             159,618        7.070        1,128,499.260
              SONIC   HEALTHCARE
                             40,148       35.480        1,424,451.040
              WASHINGTON      H SOUL
                              8,406       32.850         276,137.100
              PATTINSON     & CO  LTD
              TABCORP    HOLDINGS     LTD
                             156,971        4.940         775,436.740
              WESFARMERS      LTD
                             94,366       54.170        5,111,806.220
              WOODSIDE     PETROLEUM     LTD
                             86,196       24.320        2,096,286.720
              WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                             106,308        41.230        4,383,078.840
              MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP
                              9,995       47.980         479,560.100
              LTD
              SEEK   LTD
                             28,713       31.390         901,301.070
              AUSNET    SERVICES
                             165,066        1.880         310,324.080
              AGL  ENERGY    LTD
                             49,076        9.640         473,092.640
              BRAMBLES     LTD
                             127,166        10.660        1,355,589.560
              CROWN   RESORTS    LTD
                             32,861       12.200         400,904.200
              EVOLUTION     MINING    LTD
                             140,964        4.580         645,615.120
              AURIZON    HOLDINGS     LTD
                             150,150        3.970         596,095.500
              TREASURY     WINE   ESTATES
                             57,667       10.270         592,240.090
              LTD
              XERO   LTD
                             10,498       138.900         1,458,172.200
              AFTERPAY     LTD
                             18,322       121.470         2,225,573.340
              MEDIBANK     PVT  LTD
                             283,154        2.870         812,651.980
              SOUTH32    LTD(AUD)
                             412,345        2.920        1,204,047.400
              COLES   GROUP   LTD
                             121,032        15.850        1,918,357.200
              WISETECH     GLOBAL    LTD
                             13,604       31.010         421,860.040
     オーストラリア・ドル　小計                       6,210,951                123,416,980.300
                                           (10,321,362,062)
              AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
                             21,375       76.130        1,627,278.750
     カナダ・ドル
              ALIMENTATION       COUCHE    TARD
                             71,520       41.370        2,958,782.400
              INC
              BARRICK    GOLD   CORP
                             156,423        26.570        4,156,159.110
              ATCO   LTD
                              7,193       42.150         303,184.950
              BALLARD    POWER   SYSTEMS
                             21,272       29.220         621,567.840
              INC
              BANK   OF  MONTREAL
                             54,077       114.890         6,212,906.530
              BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                             102,409        78.320        8,020,672.880
              NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                             27,716       86.000        2,383,576.000
              BCE  INC
                             14,959       57.900         866,126.100
              BROOKFIELD      ASSET
                             107,955        57.070        6,160,991.850
              MANAGEMENT
              BAUSCH    HEALTH    COS  INC
                             28,192       38.590        1,087,929.280
              SAPUTO    INC
                             25,395       38.920         988,373.400
              BLACKBERRY      LTD
                             46,671       11.420         532,982.820
              ALGONQUIN     POWER   &
                             40,180       20.580         826,904.400
              UTILITIES     CO
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              CGI  INC
                             19,859       105.360         2,092,344.240
              CCL  INDUSTRIES      INC
                             15,358       70.200        1,078,131.600
              CAE  INC
                             25,006       39.070         976,984.420
              CAMECO    CORP
                             32,627       21.580         704,090.660
              ROGERS    COMM-CL    B
                             31,543       60.470        1,907,405.210
              CAN  IMPERIAL     BK  OF
                             37,526       123.910         4,649,846.660
              COMMERCE
              CANADIAN     NATURAL
                             99,187       38.570        3,825,642.590
              RESOURCES
              CANADIAN     TIRE   CORP-CL    A
                              4,862      183.450          891,933.900
              CANADIAN     UTILITIES     LTD
                              9,119       34.130         311,231.470
              CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                             60,280       147.220         8,874,421.600
              YAMANA    GOLD   INC
                             84,317        5.830         491,568.110
              GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                             15,911       41.630         662,374.930
              OPEN   TEXT   CORP
                             20,344       61.870        1,258,683.280
              EMPIRE    CO  LTD
                             15,093       40.590         612,624.870
              KINROSS    GOLD   CORP
                             90,273        9.270         836,830.710
              RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS
                              9,963       78.220         779,305.860
              INC
              FORTIS    INC
                             39,632       54.790        2,171,437.280
              FIRST   QUANTUM    MINERALS
                             49,694       27.810        1,381,990.140
              LTD
              TELUS   CORP
                             31,890       25.820         823,399.800
              GREAT   WEST   LIFECO    INC
                             25,250       34.410         868,852.500
              IMPERIAL     OIL  LTD
                             21,542       30.930         666,294.060
              ENBRIDGE     INC
                             171,712        46.220        7,936,528.640
              IGM  FINANCIAL     INC
                              6,069       39.330         238,693.770
              MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                             169,194        27.020        4,571,621.880
              LOBLAW    CO  LTD
                             15,136       70.200        1,062,547.200
              MAGNA   INTERNATIONAL       INC
                             23,626       112.000         2,646,112.000
              SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                             50,646       64.360        3,259,576.560
              FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS
                              2,398      570.420         1,367,867.160
              LTD
              METRO   INC
                             21,394       58.780        1,257,539.320
              EMERA   INC
                             22,433       56.440        1,266,118.520
              ONEX   CORP
                              6,646       79.640         529,287.440
              PAN  AMERICAN     SILVER    CORP
                             18,766       42.000         788,172.000
              POWER   CORP   OF  CANADA
                             42,216       33.930        1,432,388.880
              QUEBECOR     INC-B
                             16,042       34.580         554,732.360
              ROYAL   BANK   OF  CANADA
                             121,556       117.110        14,235,423.160
              CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY
                             11,276       471.080         5,311,898.080
              LTD
              SHAW   COMM   INC-B
                             39,427       33.570        1,323,564.390
              SUNCOR    ENERGY    INC
                             126,506        26.130        3,305,601.780
              LUNDIN    MINING    CORP
                             64,310       13.840         890,050.400
              TECK   RESOURCES     LTD-CL    B
                             41,016       24.820        1,018,017.120
              THOMSON    REUTERS    CORP
                             15,049       114.050         1,716,338.450
              TOROMONT     INDUSTRIES      LTD
                              7,417       97.640         724,195.880
                                217/330


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              TORONTO    DOMINION     BANK
                             154,065        82.880        12,768,907.200
              (THE)   C$
              TC  ENERGY    CORP
                             79,381       58.680        4,658,077.080
              WEST   FRASER    TIMBER    CO
                              7,200      101.000          727,200.000
              LTD
              WESTON    (GEORGE)     LTD
                              6,184      111.820          691,494.880
              INTACT    FINANCIAL     CORP
                             12,515       158.960         1,989,384.400
              WHEATON    PRECIOUS     METALS
                             35,022       52.640        1,843,558.080
              CORP
              CONSTELLATION       SOFTWARE
                              1,665     1,879.110          3,128,718.150
              INC
              FRANCO-NEVADA       CORP   NPR
                             15,847       169.270         2,682,421.690
              B2GOLD    CORP
                             101,675        5.930         602,932.750
              KEYERA    CORP
                             16,668       26.110         435,201.480
              PARKLAND     CORP
                             14,497       38.800         562,483.600
              ALTAGAS    LTD
                             23,944       21.400         512,401.600
              PEMBINA    PIPELINE     CORP
                             50,410       36.580        1,843,997.800
              DOLLARAMA     INC
                             26,906       56.630        1,523,686.780
              CENOVUS    ENERGY    INC  W/I
                             119,709        9.510        1,138,432.590
              NORTHLAND     POWER   INC
                             17,568       46.640         819,371.520
              TMX  GROUP   LTD
                              5,058      135.630          686,016.540
              KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD
                             21,840       46.180        1,008,571.200
              INTER   PIPELINE     LTD
                             41,863       18.050         755,627.150
              NUTRIEN    LTD
                             47,599       68.750        3,272,431.250
              SSR  MINING    INC
                             18,000       19.640         353,520.000
              WSP  GLOBAL    INC
                             10,194       124.540         1,269,560.760
              IA  FINANCIAL     CORP   INC
                              8,771       69.730         611,601.830
              GFL  ENVIRONMENTAL       INC
                             16,485       45.590         751,551.150
              BROOKFIELD      RENEWABLE
                             10,845       59.310         643,216.950
              CORP
              AIR  CANADA
                             10,722       26.840         287,778.480
              RESTAURANT      BRANDS
                             25,176       83.690        2,106,979.440
              INTERNATIONAL       INC
              SHOPIFY    INC
                              9,338     1,537.030         14,352,786.140
              FIRSTSERVICE       CORP
                              3,503      196.480          688,269.440
              CANOPY    GROWTH    CORP
                             18,634       36.290         676,227.860
              HYDRO   ONE  LTD
                             27,340       29.840         815,825.600
     カナダ・ドル　小計                       3,416,072                192,257,338.580
                                           (16,834,052,566)
     シンガポール・
              SINGAPORE     TECH   ENG
                             125,000        3.990         498,750.000
     ドル
              DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                             150,900        28.650        4,323,285.000
              CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                             36,400        8.120         295,568.000
              SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                             68,900       10.040         691,756.000
              CAPITALAND      LTD
                             232,915        3.790         882,747.850
              GENTING    SINGAPORE     LTD
                             426,800        0.925         394,790.000
              KEPPEL    CORP   LTD
                             134,900        5.500         741,950.000
              OVERSEA-CHINESE        BANKING
                             279,453        11.790        3,294,750.870
              CORP
                                218/330


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              SINGAPORE
                             664,422        2.430        1,614,545.460
              TELECOMMUNICATIONS
              SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                             100,150        5.720         572,858.000
              UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                             102,400        26.070        2,669,568.000
              UOL  GROUP   LIMITED
                             40,500        7.810         316,305.000
              VENTURE    CORP   LTD
                             21,000       20.630         433,230.000
              WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                             181,400        5.460         990,444.000
     シンガポール・ドル　小計                       2,565,140                17,720,548.180
                                            (1,449,540,841)
              CREDIT    SUISSE    GROUP   AG
                             215,578        9.796        2,111,802.080
     スイス・フラン
              LOGITECH     INTL-REG
                             14,429       100.650         1,452,278.850
              NESTLE    SA-REGISTERED
                             245,879       108.800        26,751,635.200
              CIE  FINANC    RICHEMONT
                             43,915       93.220        4,093,756.300
              ROCHE   HOLDING    AG-
                             59,276       309.650        18,354,813.400
              GENUSSCHEIN
              SCHINDLER     HOLDING-PART
                              3,467      279.100          967,639.700
              CERT
              SIKA   INHABER
                             11,672       275.500         3,215,636.000
              SGS  SA-REG
                               540    2,756.000          1,488,240.000
              NOVARTIS     AG-REG    SHS
                             189,186        80.900        15,305,147.400
              BALOISE    HOLDING    AG  -R
                              4,259      161.700          688,680.300
              BARRY   CALLEBAUT     AG
                               265    2,174.000           576,110.000
              CLARIANT     AG-REG
                             19,979       19.070         380,999.530
              SWISSCOM     AG-REG
                              2,489      485.000         1,207,165.000
              ABB  LTD
                             155,294        29.530        4,585,831.820
              ADECCO    GROUP   AG-REG
                             13,600       66.420         903,312.000
              GEBERIT    AG
                              3,214      622.800         2,001,679.200
              LONZA   GROUP   AG-REG
                              6,226      548.400         3,414,338.400
              LINDT   & SPRUENGLI     PART
                               95    8,730.000           829,350.000
              LINDT   & SPRUENGLI     NAMEN
                                9   91,000.000           819,000.000
              GIVAUDAN-REG                 758    3,803.000          2,882,674.000
              ZURICH    INSURANCE     GROUP
                             12,752       385.500         4,915,896.000
              AG
              ROCHE   HOLDING    AG-BEARER
                              3,336      325.600         1,086,201.600
              LAFARGEHOLCIM       LTD
                             42,570       57.080        2,429,895.600
              TEMENOS    GROUP
                              5,723      144.400          826,401.200
              SONOVA    HOLDING    AG
                              4,698      260.900         1,225,708.200
              KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG
                              4,816      275.900         1,328,734.400
              STRAUMANN     HOLDING    AG
                               919    1,246.000          1,145,074.000
              THE  SWATCH    GROUP   AG-B
                              2,441      277.700          677,865.700
              THE  SWATCH    GROUP   AG-REG
                              4,592       54.100         248,427.200
              SCHINDLER     NAMEN
                              1,663      270.800          450,340.400
              SWISS   LIFE   HOLDING    AG
                              2,395      475.900         1,139,780.500
              BANQUE    CANTONALE     VAUD
                              2,500       94.900         237,250.000
              VIFOR   PHARMA    AG
                              3,392      130.400          442,316.800
              EMS-CHEMIE      HOLDING
                               563     841.000          473,483.000
              SWISS   PRIME   SITE   AG
                              6,341       90.400         573,226.400
              PARTNERS     GROUP   HOLDING
                              1,658     1,301.000          2,157,058.000
              AG
                                219/330


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                             20,118       61.320        1,233,635.760
              SWISS   RE  LTD
                             23,484       93.340        2,191,996.560
              ALCON   INC
                             40,955       67.600        2,768,558.000
              UBS  GROUP   AG
                             305,128        14.935        4,557,086.680
     スイス・フラン　小計                       1,480,174                122,139,025.180
                                           (14,486,909,777)
     スウェーデン・
              ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                             53,787       553.000        29,744,211.000
     クローナ
              ATLAS   COPCO   AB-B   SHS
                             36,051       474.200        17,095,384.200
              ERICSSON     LM-B   SHS
                             244,979       119.860        29,363,182.940
              LUNDBERGS     B
                              7,382      491.200         3,626,038.400
              SKF  AB-B   SHS
                             34,849       255.300         8,896,949.700
              SANDVIK    AB
                             103,400       242.800        25,105,520.000
              SKANDINAVISKA       ENSKILDA
                             144,990       108.450        15,724,165.500
              BAN-A
              SKANSKA    AB-B   SHS
                             31,653       227.300         7,194,726.900
              SWEDBANK     AB
                             79,825       157.360        12,561,262.000
              SVENSKA    CELLULOSA     AB-B
                             52,945       157.850         8,357,368.250
              SHS
              SVENSKA    HANDELSBANKEN-A
                             139,230        96.460        13,430,125.800
              SHS
              VOLVO   AB-B   SHS
                             115,902       211.700        24,536,453.400
              SWEDISH    MATCH   AB
                             13,845       717.200         9,929,634.000
              TELE2   AB-B   SHS
                             47,055       119.850         5,639,541.750
              INDUSTRIVARDEN        A
                              3,372      331.800         1,118,829.600
              INDUSTRIVARDEN         C 
                             11,403       314.100         3,581,682.300
              ELECTROLUX      AB-SER    B
                             19,191       247.300         4,745,934.300
              SECURITAS     AB-B   SHS
                             23,986       150.000         3,597,900.000
              INVESTOR     AB-B   SHS
                             36,107       714.700        25,805,672.900
              HENNES&MAURITZ        AB-B   SHS
                             70,896       200.050        14,182,744.800
              ASSA   ABLOY   AB-B
                             88,119       258.400        22,769,949.600
              TELIA   CO  AB
                             223,567        38.370        8,578,265.790
              LUNDIN    ENERGY    AB
                             14,739       267.600         3,944,156.400
              BOLIDEN    AB
                             23,180       326.200         7,561,316.000
              ALFA   LAVAL   AB
                             28,392       271.300         7,702,749.600
              KINNEVIK     AB-B
                             21,722       455.800         9,900,887.600
              FASTIGHETS      AB  BALDER
                              8,967      464.000         4,160,688.000
              ICA  GRUPPEN    AB
                              9,009      426.900         3,845,942.100
              HUSQVARNA     AB-B   SHS
                             33,692       129.850         4,374,906.200
              NIBE   INDUSTRIER      AB
                             24,131       296.300         7,150,015.300
              HEXAGON    AB
                             24,690       841.000        20,764,290.000
              EPIROC    AB-A
                             60,750       206.900        12,569,175.000
              EPIROC    AB-B
                             30,899       185.450         5,730,219.550
              ESSITY    AB-B
                             47,066       278.000        13,084,348.000
              EQT  AB
                             20,934       294.900         6,173,436.600
              EVOLUTION     GAMING    GROUP
                             13,641      1,354.600         18,478,098.600
              AB
              NORDEA    BANK   ABP
                             269,020        87.420        23,517,728.400
              INVESTMENT      AB  LATOUR
                             14,945       235.000         3,512,075.000
                                220/330


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     スウェーデン・クローナ　小計
                            2,228,311                448,055,575.480
                                            (5,757,514,145)
     デンマーク・ク
              CARLSBERG     AS-B
                              8,494     1,050.500          8,922,947.000
     ローネ
              A P MOLLER    A/S
                               568    15,210.000          8,639,280.000
              AP  MOLLER    MAERSK    A
                               255    14,160.000          3,610,800.000
              DANSKE    BANK   A/S
                             59,305       122.200         7,247,071.000
              GENMAB    A/S
                              5,825     2,130.000         12,407,250.000
              NOVOZYMES-B      SHS
                             17,740       413.600         7,337,264.000
              ROCKWOOL     INTERNATIONAL
                               813    2,653.000          2,156,889.000
              AS
              NOVO   NORDISK    A/S-B
                             146,516       438.100        64,188,659.600
              GN  STORE   NORD   A/S
                              9,971      525.200         5,236,769.200
              VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                             16,550      1,254.800         20,766,940.000
              COLOPLAST-B                10,734       965.600        10,364,750.400
              DSV  PANALPINA     A S
                             17,375      1,269.000         22,048,875.000
              DEMANT    A/S
                             10,739       289.800         3,112,162.200
              H LUNDBECK     A/S
                              4,840      223.300         1,080,772.000
              TRYG   A/S
                             26,079       151.400         3,948,360.600
              PANDORA    A/S
                              8,251      688.000         5,676,688.000
              CHRISTIAN     HANSEN    HOLDING
                              9,336      609.600         5,691,225.600
              A/S
              AMBU   A/S  B
                             14,156       312.300         4,420,918.800
              ORSTED    A/S
                             15,885      1,050.000         16,679,250.000
     デンマーク・クローネ　小計                        383,432               213,536,872.400
                                            (3,749,707,479)
              AUCKLAND     INTL   AIRPORT
     ニュージーラン
                             110,226        7.610         838,819.860
     ド・ドル        LTD
              RYMAN   HEALTHCARE      LTD
                             29,894       15.100         451,399.400
              A2  MILK   CO  LTD
                             62,165        8.600         534,619.000
              FISHER    & PAYKEL
                             49,044       33.420        1,639,050.480
              SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                             159,623        4.415         704,735.540
              MIGHTY    RIVER   POWER   LTD
                             61,734        6.550         404,357.700
              MERIDIAN     ENERGY    LTD
                             124,162        5.450         676,682.900
     ニュージーランド・ドル　小計                        596,848                5,249,664.880
                                             (405,221,632)
     ノルウェー・ク
              MOWI   ASA
                             33,955       212.000         7,198,460.000
     ローネ
              DNB  ASA
                             80,709       180.950        14,604,293.550
              NORSK   HYDRO   ASA
                             129,036        53.300        6,877,618.800
              TELENOR    ASA
                             63,038       153.150         9,654,269.700
              SCHIBSTED     ASA
                              7,537      383.600         2,891,193.200
              ORKLA   ASA
                             65,283       86.560        5,650,896.480
              EQUINOR    ASA
                             81,088       161.900        13,128,147.200
              YARA   INTERNATIONAL       ASA
                             15,193       426.700         6,482,853.100
              GJENSIDIGE      FORSIKRING
                             16,683       201.500         3,361,624.500
              ASA
              ADEVINTA     ASA
                             22,265       129.550         2,884,430.750
              SCHIBSTED     ASA
                              7,445      334.000         2,486,630.000
                                221/330


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ノルウェー・クローネ　小計
                             522,232               75,220,417.280
                                             (971,095,587)
              CRH  PLC
                             65,860       40.850        2,690,381.000
     ユーロ
              FLUTTER    ENTERTAINMENT
                             13,738       176.700         2,427,504.600
              PLC
              KERRY   GROUP   PLC-A
                             12,987       112.350         1,459,089.450
              KINGSPAN     GROUP   PLC
                             13,452       73.160         984,148.320
              UMICORE                17,654       46.080         813,496.320
              AIR  LIQUIDE
                             40,044       140.840         5,639,796.960
              AIRBUS    SE
                             49,789       101.100         5,033,667.900
              AXA  SA
                             162,514        23.500        3,819,079.000
              VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                             43,468       22.570         981,072.760
              ADIDAS    AG
                             16,057       280.000         4,495,960.000
              ASSICURAZIONI       GENERALI
                             97,569       16.965        1,655,258.080
              DASSAULT     AVIATION     SA
                               295     971.500          286,592.500
              DANONE                54,305       59.590        3,236,034.950
              SAFRAN    SA
                             26,945       119.120         3,209,688.400
              INTESA    SANPAOLO
                            1,385,148         2.253        3,120,738.440
              BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE
                             28,325       88.000        2,492,600.000
              AG
              ACCOR   SA
                             17,380       33.040         574,235.200
              BOUYGUES                21,417       34.580         740,599.860
              BNP  PARIBAS
                             94,980       51.460        4,887,670.800
              THALES    SA
                              8,486       85.960         729,456.560
              CAPGEMINI     SA
                             13,343       151.000         2,014,793.000
              UNICREDIT     SPA
                             174,050        8.557        1,489,345.850
              NATIXIS                70,166        4.032         282,909.310
              KONINKLIJKE      DSM  NV
                             15,326       149.500         2,291,237.000
              COMMERZBANK      AG
                             83,118        5.057         420,327.720
              EIFFAGE                6,848       88.280         604,541.440
              FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                             33,773       38.630        1,304,650.990
              UNITED    INTERNET
                              9,882       33.710         333,122.220
              FUCHS   PETROLUB     SE  PREF
                              5,546       43.480         241,140.080
              PUBLICIS     GROUPE
                             17,550       51.600         905,580.000
              FAURECIA                6,117       46.540         284,685.180
              IBERDROLA     SA
                             522,617        11.510        6,015,321.670
              ENI  SPA
                             208,703        10.200        2,128,770.600
              JERONIMO     MARTINS
                             19,517       14.295         278,995.510
              KESKO   OYJ-B
                             24,085       25.560         615,612.600
              KBC  GROUPE
                             21,995       62.200        1,368,089.000
              HANNOVER     RUECK   SE
                              4,868      155.900          758,921.200
              WARTSILA     OYJ
                             34,935        9.042         315,882.270
              L'OREAL                21,478       338.450         7,269,229.100
              LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                             23,694       588.300        13,939,180.200
              VUITTON    SE
              GEA  GROUP   AG
                             13,284       35.960         477,692.640
              BOLLORE                71,347        4.162         296,946.210
              MEDIOBANCA      SPA
                             57,442        9.334         536,163.620
              MICHELIN(CGDE)-B                14,568       124.550         1,814,444.400
                                222/330


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              CONTINENTAL      AG
                             10,336       110.940         1,146,675.840
              DEUTSCHE     POST   AG-REG
                             83,790       48.050        4,026,109.500
              SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE
                             21,206       30.940         656,113.640
              ENERGY
              OMV  AG
                             12,817       41.870         536,647.790
              VERBUND    AG
                              4,559       61.950         282,430.050
              PERNOD-RICARD                17,720       168.550         2,986,706.000
              PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-
                             13,577       95.420        1,295,517.340
              PFD
              RENAULT    SA
                             19,019       35.815         681,165.480
              REPSOL    SA
                             135,990        10.134        1,378,122.660
              REMY   COINTREAU
                              1,860      163.900          304,854.000
              MERCK   KGAA
                             10,776       148.250         1,597,542.000
              COMPAGNIE     DE  SAINT-
                             42,549       51.860        2,206,591.140
              GOBAIN
              RWE  AG
                             53,103       34.520        1,833,115.560
              SEB  SA
                              2,439      150.600          367,313.400
              SOCIETE    GENERALE-A
                             72,362       21.895        1,584,365.990
              VINCI   S.A.
                             43,325       90.250        3,910,081.250
              SODEXO                7,429       83.620         621,212.980
              SOFINA                1,382      301.400          416,534.800
              SOLVAY    SA
                              7,183      106.000          761,398.000
              SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                             45,393       135.460         6,148,935.780
              VIVENDI    SA
                             73,354       28.250        2,072,250.500
              SAP  SE
                             88,701       112.300         9,961,122.300
              TELEFONICA      S.A
                             455,887        3.800        1,732,370.600
              TOTAL   SE
                             213,962        37.845        8,097,391.890
              VALEO                19,653       27.620         542,815.860
              E.ON   SE
                             188,683        9.901        1,868,150.380
              VOEST-ALPINE       AG
                              9,875       36.100         356,487.500
              HENKEL    AG  & CO  KGAA
                              8,602       85.750         737,621.500
              SIEMENS    AG-REG
                             64,942       140.400         9,117,856.800
              UPM-KYMMENE      OYJ
                             46,882       31.380        1,471,157.160
              ING  GROEP   NV-CVA
                             328,387        10.446        3,430,330.600
              PUMA   AG
                              7,506       92.300         692,803.800
              BAYER   AG
                             82,998       53.340        4,427,113.320
              STORA   ENSO   OYJ-R   SHS
                             42,484       16.550         703,110.200
              HENKEL    AG  & CO  KGAA
                             13,730       98.600        1,353,778.000
              VORZUG
              DAIMLER    AG
                             72,141       74.910        5,404,082.310
              BASF   SE
                             76,860       71.490        5,494,721.400
              BEIERSDORF      AG
                              8,371       92.060         770,634.260
              HOCHTIEF     AG
                              1,707       78.320         133,692.240
              HEIDELBERGCEMENT         AG
                             13,238       77.460        1,025,415.480
              FRESENIUS     MEDICAL    CARE
                             17,223       63.440        1,092,627.120
              AG  & CO
              ASM  INTERNATIONAL       NV
                              3,895      269.500         1,049,702.500
              ORANGE               184,093        10.474        1,928,190.080
              SAMPO   OYJ-A   SHS
                             41,326       40.370        1,668,330.620
                                223/330


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              RANDSTAD     NV
                              8,588       63.500         545,338.000
              ALLIANZ    SE
                             34,938       218.750         7,642,687.500
              ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA
                             238,662        5.178        1,235,791.830
              KONINKLIJKE      AHOLD
                             92,072       23.825        2,193,615.400
              DELHAIZE     NV
              HERMES    INTL
                              2,681      989.600         2,653,117.600
              ENDESA    S.A.
                             27,736       22.630         627,665.680
              DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG
                             27,990       11.100         310,689.000
              ERSTE   GROUP   BANK   AG
                             24,204       29.180         706,272.720
              MUENCHENER      RUECKVER     AG-
                             11,768       264.000         3,106,752.000
              REG
              ARCELOR    MITTAL    (NL)
                             61,594       24.480        1,507,821.120
              DASSAULT     SYSTEMES     SA
                             11,068       191.250         2,116,755.000
              ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y
                             21,734       27.610         600,075.740
              SERV
              HEINEKEN     NV
                             22,683       91.760        2,081,392.080
              AKZO   NOBEL
                             15,546       98.640        1,533,457.440
              ASML   HOLDING    NV
                             36,255       535.500        19,414,552.500
              AEGON   NV
                             150,349        3.985         599,140.760
              VOLKSWAGEN      AG
                              2,758      298.000          821,884.000
              VOLKSWAGEN      AG  PFD
                             15,672       237.150         3,716,614.800
              BANCO   BILBAO    VIZCAYA
                             562,809        4.431        2,493,806.670
              ARGENTA
              KERING                6,410      611.900         3,922,279.000
              CNP  ASSURANCES
                             13,987       16.520         231,065.240
              FORTUM    OYJ
                             39,409       22.310         879,214.790
              AGEAS                14,365       51.160         734,913.400
              UCB  SA
                             10,571       80.940         855,616.740
              NEMETSCHEK      SE
                              5,095       57.980         295,408.100
              CARREFOUR     SA
                             53,060       14.880         789,532.800
              NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                             23,612       20.900         493,490.800
              ATOS   SE
                              8,972       60.200         540,114.400
              NOKIA   OYJ
                             472,892        3.483        1,647,082.830
              KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                             77,128       50.830        3,920,416.240
              WOLTERS    KLUWER-CVA
                             23,736       76.120        1,806,784.320
              SANOFI                96,494       85.060        8,207,779.640
              STMICROELECTRONICS          NV
                             53,224       33.310        1,772,891.440
              ELISA   OYJ
                             13,642       49.380         673,641.960
              BANCO   SANTANDER     SA
                            1,468,250         2.903        4,262,329.750
              RED  ELECTRICA     DE
                             47,453       15.085         715,828.500
              CORPORACION      SA
              QIAGEN    N.V.
                             20,763       43.220         897,376.860
              DEUTSCHE     BANK   AG-REG
                             171,364        10.340        1,771,903.760
              BMW  VORZUG
                              4,116       68.550         282,151.800
              ENEL   SPA
                             691,437        8.594        5,942,209.570
              COLRUYT    NV
                              4,673       50.180         234,491.140
              VOPAK   (KON.)
                              5,364       41.730         223,839.720
              DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                             281,548        16.452        4,632,027.690
              SARTORIUS     AG
                              3,044      459.000         1,397,196.000
                                224/330


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              UBISOFT    ENTERTAINMENT
                              7,686       67.840         521,418.240
              INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                             109,410        35.600        3,894,996.000
              RATIONAL     AG
                               479     672.200          321,983.800
              CARL   ZEISS   MEDITEC    AG
                              3,771      139.650          526,620.150
              BECHTLE    AG
                              2,511      166.800          418,834.800
              KONINKLIJKE      KPN  NV
                             288,984        2.857         825,627.280
              EUROFINS     SCIENTIFIC
                             11,330       86.340         978,232.200
              TELEPERFORMANCE                4,828      320.300         1,546,408.400
              DEUTSCHE     BOERSE    AG
                             16,538       147.850         2,445,143.300
              EURAZEO                3,007       66.200         199,063.400
              GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT
                              9,904       91.400         905,225.600
              SA
              HEINEKEN     HOLDING    NV-A
                             10,004       78.900         789,315.600
              INDITEX                92,169       27.720        2,554,924.680
              ESSILORLUXOTTICA                24,115       137.100         3,306,166.500
              SNAM   SPA
                             171,294        4.673         800,456.860
              CREDIT    AGRICOLE     SA
                             95,281       12.532        1,194,061.490
              ORPEA                4,932      104.700          516,380.400
              ENAGAS                23,477       18.635         437,493.890
              WENDEL                2,220      109.800          243,756.000
              TENARIS    SA
                             36,959        9.180         339,283.620
              TELECOM    ITALIA    SPA
                             762,675        0.433         330,238.270
              TELECOM    ITALIA-RNC
                             497,596        0.466         231,879.730
              ATLANTIA     SPA
                             45,299       16.390         742,450.610
              ILIAD   SA
                              1,046      159.250          166,575.500
              PROXIMUS                13,739       18.775         257,949.720
              SES  FDR
                             28,847        6.854         197,717.330
              TERNA   SPA
                             101,350        6.136         621,883.600
              BIOMERIEUX                3,248      111.250          361,340.000
              GRIFOLS    SA
                             23,518       23.440         551,261.920
              FERROVIAL     SA
                             38,400       22.260         854,784.000
              LANXESS    AG
                              6,856       61.800         423,700.800
              NESTE   OYJ
                             36,796       45.590        1,677,529.640
              RAIFFEISEN      BANK
                             17,911       18.470         330,816.170
              INTERNATIONAL
              RECORDATI     SPA
                             10,303       45.460         468,374.380
              GALAPAGOS     NV
                              3,426       65.550         224,574.300
              DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV
                             55,304        9.750         539,214.000
              MTU  AERO   ENGINES    HOLDING
                              4,873      202.500          986,782.500
              AG
              KONE   OYJ
                             29,890       71.140        2,126,374.600
              ELIA   GROUP
                              2,862       91.500         261,873.000
              SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH
                              2,387      365.400          872,209.800
              ENGIE               153,403        12.326        1,890,845.370
              ALSTOM                21,741       44.670         971,170.470
              ELECTRICITE      DE  FRANCE
                             54,778       11.960         655,144.880
              IPSEN   SA
                              3,646       75.500         275,273.000
              DEUTSCHE     WOHNEN
                             29,812       41.500        1,237,198.000
              ARKEMA    SA
                              6,393      104.300          666,789.900
                                225/330


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              LEGRAND    SA
                             23,806       82.300        1,959,233.800
              AMPLIFON     SPA
                             11,372       33.070         376,072.040
              ADP                2,313      105.100          243,096.300
              ORION   OYJ
                              8,051       35.190         283,314.690
              GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B
                             40,088        9.720         389,655.360
              SHRS
              SYMRISE    AG
                             11,308       108.050         1,221,829.400
              SCOR   SE
                             15,667       29.180         457,163.060
              SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                             20,870       39.990         834,591.300
              PRYSMIAN     SPA
                             22,328       26.700         596,157.600
              DIASORIN     SPA
                              2,223      139.600          310,330.800
              CAIXABANK               307,331        2.587         795,065.290
              BUREAU    VERITAS    SA
                             29,810       24.830         740,182.300
              GETLINK                37,646       13.040         490,903.840
              SUEZ   SA
                             26,620       18.440         490,872.800
              AMADEUS    IT  GROUP   SA
                             37,851       58.780        2,224,881.780
              BRENNTAG     SE
                             14,044       73.620        1,033,919.280
              EVONIK    INDUSTRIES      AG
                             17,116       30.010         513,651.160
              EDENRED                21,488       45.290         973,191.520
              TELEFONICA      DEUTSCHLAND
                             98,385        2.457         241,731.940
              HOLDING    AG
              LEG  IMMOBILIEN      SE
                              5,133      115.650          593,631.450
              KION   GROUP   AG
                              5,903       83.560         493,254.680
              VONOVIA    SE
                             46,966       57.740        2,711,816.840
              KNORR-BREMSE       AG
                              6,860      106.350          729,561.000
              SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                             23,805       47.250        1,124,786.250
              FERRARI    NV
                             10,525       174.000         1,831,350.000
              CNH  INDUSTRIAL      NV
                             89,378       13.020        1,163,701.560
              AROUNDTOWN      SA
                             83,054        6.336         526,230.140
              LA  FRANCAISE     DES  JEUX
                              8,092       40.580         328,373.360
              SAEM
              MONCLER    SPA
                             17,567       50.360         884,674.120
              NEXI   SPA
                             34,862       15.375         536,003.250
              TEAMVIEWER      AG
                             13,668       37.490         512,413.320
              PROSUS    NV
                             41,250       94.490        3,897,712.500
              JDE  PEET'S    BV
                              7,308       31.770         232,175.160
              CELLNEX    TELECOM    SA-RTS
                             28,154        2.215         62,361.110
              SIEMENS    ENERGY    AG
                             35,831       30.390        1,088,904.090
              WORLDLINE     SA
                             19,384       73.970        1,433,834.480
              SCOUT24    AG-RTS
                              9,670       0.052           502.840
              NN  GROUP   NV
                             24,900       42.220        1,051,278.000
              FINECOBANK      SPA
                             53,818       13.970         751,837.460
              ARGENX    SE
                              3,705      233.300          864,376.500
              ZALANDO    SE
                             13,525       87.540        1,183,978.500
              STELLANTIS      NV
                             172,385        14.800        2,551,298.000
              AENA   SME  SA
                              6,256      138.300          865,204.800
              CELLNEX    TELECOM    SAU
                             32,154       41.990        1,350,146.460
              JUST   EAT  TAKEAWAY.COM       NV
                             10,836       83.450         904,264.200
              ABN  AMRO   BANK   NV
                             34,251       10.544         361,142.540
                                226/330


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              EXOR   NV
                              9,966       71.780         715,359.480
              SCOUT24    AG
                              9,670       69.220         669,357.400
              COVESTRO     AG
                             16,337       55.880         912,911.560
              HELLOFRESH      SE
                             12,838       70.420         904,051.960
              ANHEUSER-BUSCH        INBEV
                             64,255       54.830        3,523,101.650
              SA/NV
              POSTE   ITALIANE     SPA
                             38,953       10.795         420,497.630
              AMUNDI    SA
                              5,924       74.500         441,338.000
              INFRASTRUTTURE        WIRELESS
                             23,344        9.454         220,694.170
              ITALIANE     SPA
              ADYEN   NV
                              1,533     1,989.200          3,049,443.600
              UNIPER    SE
                             18,203       31.230         568,479.690
              DELIVERY     HERO   SE
                             11,565       119.800         1,385,487.000
     ユーロ　小計                      15,970,839                389,885,581.570
                                           (50,919,056,953)
              ASM  PACIFIC    TECH
                             32,900       104.800         3,447,920.000
     香港・ドル
              HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD
                             164,000        20.800        3,411,200.000
              BANK   OF  EAST   ASIA
                             103,860        16.480        1,711,612.800
              CLP  HOLDINGS     LTD
                             135,000        74.750        10,091,250.000
              PCCW   LTD
                             331,000        4.480        1,482,880.000
              CK  INFRASTRUCTURE
                             49,500       46.550        2,304,225.000
              HOLDINGS     LTD
              HONG   KONG   EXCHANGES
                             101,940       462.800        47,177,832.000
              &CLEAR
              MTR  CORP
                             126,000        44.000        5,544,000.000
              HANG   SENG   BANK   LTD
                             65,700       153.700        10,098,090.000
              HENDERSON     LAND
                             115,450        34.650        4,000,342.500
              DEVELOPMENT
              POWER   ASSETS    HOLDINGS
                             103,500        45.750        4,735,125.000
              LTD
              HONG   KONG   & CHINA   GAS
                             914,292        12.280        11,227,505.760
              GALAXY    ENTERTAINMENT
                             197,000        69.850        13,760,450.000
              GROUP   LTD
              BOC  HONG   KONG   HOLDINGS
                             317,500        27.200        8,636,000.000
              LTD
              NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                             120,066        41.100        4,934,712.600
              SINO   LAND   CO
                             255,400        11.100        2,834,940.000
              SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                             120,500       118.400        14,267,200.000
              SWIRE   PACIFIC    LTD  A
                             49,500       62.100        3,073,950.000
              TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                             111,500       139.000        15,498,500.000
              XINYI   GLASS   HOLDING    CO
                             166,000        25.550        4,241,300.000
              LTD
              SJM  HOLDINGS     LTD
                             156,000        10.200        1,591,200.000
              WYNN   MACAU   LTD
                             124,400        15.440        1,920,736.000
              AIA  GROUP   LTD
                            1,029,027         97.800       100,638,840.600
              HKT  TRUST   / HKT  LTD
                             262,000        11.100        2,908,200.000
              SANDS   CHINA   LTD
                             211,200        37.100        7,835,520.000
              SWIRE   PROPERTIES      LTD
                             104,200        23.600        2,459,120.000
                                227/330


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              WHARF   REAL   ESTATE
                             149,750        43.400        6,499,150.000
              INVESTMENT      CO  LTD
              ESR  CAYMAN    LTD
                             147,400        25.700        3,788,180.000
              HK  ELECTRIC     INVESTMENTS
              & HK  ELECTRIC
                             230,000        7.720        1,775,600.000
              INVESTMENTS      LTD
              BUDWEISER     BREWING    CO
                             150,600        24.600        3,704,760.000
              APAC   LTD
              WH  GROUP   LTD
                             897,000        6.920        6,207,240.000
              CK  HUTCHISON     HOLDINGS
                             222,832        63.250        14,094,124.000
              LTD
              CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                             224,832        47.750        10,735,728.000
     香港・ドル　小計                       7,489,849                336,637,434.260
                                            (4,749,954,197)
     合計                      93,248,663                471,489,789,591
                                           (471,489,789,591)
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年4月12日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資信託受益       オーストラリ         DEXUS
                                        81,526.000          811,998.960
     証券       ア・ドル
                     GOODMAN    GROUP
                                       148,357.000          2,787,628.030
                     GPT  GROUP
                                       158,232.000           750,019.680
                     MIRVAC    GROUP
                                       329,418.000           813,662.460
                     SCENTRE    GROUP
                                       485,250.000          1,392,667.500
                     STOCKLAND                  194,018.000           892,482.800
                     VICINITY     CENTRES
                                       371,711.000           631,908.700
             オーストラリア・ドル　小計                          1,768,512.000           8,080,368.130
                                                 (675,761,187)
             シンガポール・         ASCENDAS     REAL   ESTATE
                                       292,606.000           904,152.540
             ドル
                     INVT
                     CAPITALAND      INTEGRATED
                                       369,636.000           805,806.480
                     COMMERCIAL      TRUST
                     MAPLETREE     COMMERCIAL
                                       192,300.000           411,522.000
                     TRUST
                     MAPLETREE     LOGISTICS
                                       270,100.000           526,695.000
                     TRUST
                     SUNTEC    REAL   ESTATE
                                       192,100.000           309,281.000
                     INVEST    TR
             シンガポール・ドル　小計                          1,316,742.000           2,957,457.020
                                                 (241,919,984)
     投資信託受益証券　合計                                   3,085,254          917,681,171
                                                 (917,681,171)
     投資証券       アメリカ・ドル         AGNC   INVESTMENT      CORP
                                        46,028.000          785,237.680
                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                        11,124.000         1,873,281.600
                     EQUIT
                     AMERICAN     TOWER   CORP
                                        37,826.000         9,092,992.140
                     ANNALY    CAPITAL
                                       127,559.000          1,104,660.940
                     MANAGEMENT
                                228/330


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     AVALONBAY     COMMUNITIES
                                        12,329.000         2,292,454.260
                     INC
                     BOSTON    PROPERTIES      INC
                                        12,947.000         1,356,068.780
                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                        6,417.000          720,821.610
                     CROWN   CASTLE
                                        36,765.000         6,442,698.600
                     INTERNATIONAL       CORP
                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                        23,841.000         3,367,779.660
                     DUKE   REALTY    TRUST
                                        31,929.000         1,376,459.190
                     EQUINIX    INC
                                        7,584.000         5,213,696.640
                     EQUITY    LIFESTYLE
                                        12,512.000          814,531.200
                     PROPERTIES
                     EQUITY    RESIDENTIAL
                                        32,922.000         2,360,178.180
                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                        5,750.000         1,629,147.500
                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                        11,470.000         1,587,218.600
                     HEALTHPEAK      PROPERTIES
                                        46,799.000         1,515,819.610
                     INC
                     HOST   HOTELS    & RESORTS
                                        63,952.000         1,108,927.680
                     INC
                     INVITATION      HOMES   INC
                                        44,698.000         1,446,874.260
                     IRON   MOUNTAIN     INC
                                        24,591.000          926,097.060
                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST
                                        53,911.000         1,166,094.930
                     MID  AMERICA
                                        8,862.000         1,301,384.700
                     OMEGA   HEALTHCARE      INVS
                                        19,995.000          751,612.050
                     INC
                     PROLOGIS     INC
                                        62,693.000         6,865,510.430
                     PUBLIC    STORAGE
                                        13,279.000         3,424,388.520
                     REALTY    INCOME    CORP
                                        30,906.000         2,014,762.140
                     REGENCY    CENTERS    CORP
                                        14,499.000          846,161.640
                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                        9,838.000         2,712,238.220
                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                        27,532.000         3,191,234.120
                     SUN  COMMUNITIES      INC
                                        9,670.000         1,476,995.800
                     UDR  INC
                                        22,623.000          996,769.380
                     VENTAS    INC
                                        30,905.000         1,691,739.700
                     VEREIT    INC
                                        16,005.000          646,121.850
                     VICI   PROPERTIES      INC
                                        42,448.000         1,217,833.120
                     VORNADO    REALTY    TRUST
                                        13,610.000          620,616.000
                     WELLTOWER     INC
                                        34,670.000         2,604,063.700
                     WEYERHAEUSER       CO
                                        62,330.000         2,339,868.200
                     WP  CAREY   INC
                                        15,529.000         1,095,881.530
             アメリカ・ドル　小計                          1,086,348.000          79,978,221.220
                                                (8,777,609,779)
             イギリス・ポン         BRITISH    LAND   CO  PLC
                                        69,819.000          357,752.550
             ド
                     LAND   SECURITIES      GROUP
                                        55,843.000          400,170.930
                     PLC
                     SEGRO   PLC
                                       100,188.000           974,428.480
             イギリス・ポンド　小計                           225,850.000          1,732,351.960
                                                 (260,701,646)
             カナダ・ドル         CANADIAN     APT  PPTYS   REIT
                                        3,883.000          218,069.280
                                229/330


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     RIOCAN    REAL   ESTATE
                                        13,467.000          271,898.730
                     INVEST    TRUST
             カナダ・ドル　小計                           17,350.000          489,968.010
                                                  (42,901,599)
             ユーロ         COVIVIO                   4,663.000          347,859.800
                     GECINA    SA
                                        3,670.000          439,482.500
                     KLEPIERRE                  17,099.000          351,726.430
                     UNIBAIL-RODAMCO
                                        12,920.000          901,299.200
                     WESTFIELD
             ユーロ　小計                           38,352.000         2,040,367.930
                                                 (266,472,052)
             香港・ドル         LINK   REIT
                                       183,000.000         12,901,500.000
             香港・ドル　小計                           183,000.000         12,901,500.000
                                                 (182,040,165)
     投資証券　合計                                   1,550,900         9,529,725,241
                                                (9,529,725,241)
     合計                                           10,447,406,412
                                               (10,447,406,412)
    （注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                       組入       組入
                               組入株式                  有価証券の合計金額に
                                    投資信託受益証券         投資証券
          通貨             銘柄数         時価比率                    対する比率
                                      時価比率       時価比率
                                （％）                     （％）
                                       （％）       （％）
                            593銘
     アメリカ・ドル             株式              67.40          －    －         72.23
                              柄
                  投資証券         37銘柄      －         －   1.74
     イギリス・ポンド             株式         85銘柄     4.37          －    －          4.62
                  投資証券          3銘柄      －         －   0.05
     イスラエル・シュケル             株式          8銘柄     0.10          －    －          0.11
     オーストラリア・ドル             株式         58銘柄     2.05          －    －          2.28
                  投資信託受益証券          7銘柄      －        0.13     －
     カナダ・ドル             株式         87銘柄     3.34          －    －          3.50
                  投資証券          2銘柄      －         －   0.01
     シンガポール・ドル             株式         14銘柄     0.29          －    －          0.35
                  投資信託受益証券          5銘柄      －        0.05     －
     スイス・フラン             株式         40銘柄     2.88          －    －          3.01
     スウェーデン・クローナ             株式         38銘柄     1.14          －    －          1.19
     デンマーク・クローネ             株式         19銘柄     0.74          －    －          0.78
     ニュージーランド・ドル             株式          7銘柄     0.08          －    －          0.08
     ノルウェー・クローネ             株式         11銘柄     0.19          －    －          0.20
                            235銘
     ユーロ             株式              10.11          －    －         10.62
                              柄
                  投資証券          4銘柄      －         －   0.05
     香港・ドル             株式         33銘柄     0.94          －    －          1.02
                  投資証券          1銘柄      －         －   0.04
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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    エマージング債券パッシブ・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年4月12日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                             4,049,613,723
        コール・ローン                                              159,061,441
        国債証券                                           149,705,420,842
        未収利息                                              920,580,080
                                                      547,496,100
        前払費用
        流動資産合計                                           155,382,172,186
       資産合計                                             155,382,172,186
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                                27,273
        未払金                                             2,926,125,416
                                                       2,746,000
        未払解約金
        流動負債合計                                             2,928,898,689
       負債合計                                              2,928,898,689
     純資産の部
       元本等
        元本                                            72,336,650,576
        剰余金
                                                    80,116,622,921
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           152,453,273,497
       純資産合計                                             152,453,273,497
     負債純資産合計                                              155,382,172,186
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年10月13日
              項目
                                      至　2021年4月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

     ２.
         価方法
                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年4月12日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           68,793,586,315円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           75,729,738,047円
        同期中一部解約元本額                                           72,186,673,786円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファン                                            109,169,616円
        ドラップ）
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           1,010,216,278円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             74,288,117円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            197,426,791円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                             78,882,376円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                              723,775円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             1,424,065円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             3,877,368円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                              911,236円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             1,265,757円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             58,470,886円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            202,138,086円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            251,403,543円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            509,610,640円
        投資のソムリエ                                           16,688,882,825円
        クルーズコントロール                                            597,642,781円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            925,912,069円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            183,350,267円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             4,082,914円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             8,384,279円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            628,571,902円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           6,883,910,522円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                            676,555,652円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                           2,191,812,586円
                                233/330


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             15,945,206円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             7,574,916円
                                                     6,133,507円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             36,427,074円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           4,339,044,090円
                                                    192,436,271円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             9,032,836円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             4,530,434円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             4,655,642円
        エマージング債券リスク抑制型（適格機関投資家限定）                                           24,501,127,196円
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            387,668,845円
        高度リスク分散・安定型戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                           3,950,327,719円
        高度リスク分散・安定型戦略ファンド２（適格機関投資家限定）                                           1,054,444,736円
        エマージング債券パッシブファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                             11,621,387円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            217,423,294円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            111,607,401円
        ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格                                           5,343,676,386円
        機関投資家限定）
        Ｐ－Ｏｎｅマルチアセット戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                            854,059,305円
        計                                           72,336,650,576円
     ２.   受益権の総数                                           72,336,650,576口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2020年10月13日
              項目
                                      至　2021年4月12日
         金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
     １.
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
                         ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
                         に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
                         おります。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年4月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
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     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券
                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2021年4月12日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券                                              △5,397,367,705
     合計                                              △5,397,367,705
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2020年4月21日から2021年4月12日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2021年4月12日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                    410,000,000             －    410,027,273          △27,273
          アメリカ・ドル                  410,000,000             －    410,027,273          △27,273
     合計                       410,000,000             －    410,027,273          △27,273
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
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        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年4月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.1076円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (21,076円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年4月12日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     国債証券       アメリカ・ドル         BRAZIL    2.875   06/06/25
                                      9,000,000.000           9,133,560.000
                     BRAZIL    3.875   06/12/30
                                      16,000,000.000           15,621,440.000
                     BRAZIL    4.5  05/30/29
                                      11,000,000.000           11,431,200.000
                     BRAZIL    4.625   01/13/28
                                      13,800,000.000           14,649,597.000
                     BRAZIL    4.75   01/14/50
                                      13,000,000.000           11,961,820.000
                     BRAZIL    5.0  01/27/45
                                      14,800,000.000           14,258,542.000
                     BRAZIL    5.625   01/07/41
                                      12,100,000.000           12,733,314.000
                     BRAZIL    5.625   02/21/47
                                      11,600,000.000           11,976,246.000
                     BRAZIL    6.0  04/07/26
                                      10,800,000.000           12,438,198.000
                     BRAZIL    7.125   01/20/37
                                      8,300,000.000          10,314,783.500
                     BRAZIL    8.25   01/20/34
                                      9,200,000.000          12,366,640.000
                     BRAZIL    8.75   02/04/25
                                      5,800,000.000           7,080,930.000
                     COLOMBIA     3.0  01/30/30
                                      9,000,000.000           8,921,205.000
                     COLOMBIA     3.125   04/15/31
                                      15,000,000.000           14,859,150.000
                     COLOMBIA     4.0  02/26/24
                                      9,100,000.000           9,713,385.500
                     COLOMBIA     4.125   05/15/51
                                      7,000,000.000           6,789,650.000
                     COLOMBIA     4.5  01/28/26
                                      9,000,000.000           9,958,365.000
                     COLOMBIA     4.5  03/15/29
                                      10,000,000.000           10,985,700.000
                     COLOMBIA     5.0  06/15/45
                                      18,000,000.000           19,497,060.000
                     COLOMBIA     5.2  05/15/49
                                      8,000,000.000           8,928,000.000
                     COLOMBIA     5.625   02/26/44
                                      11,000,000.000           12,712,260.000
                     COLOMBIA     6.125   01/18/41
                                      13,000,000.000           15,634,450.000
                     COLOMBIA     7.375   09/18/37
                                      8,400,000.000          11,247,600.000
                     CROATIA    5.5  04/04/23
                                      12,400,000.000           13,590,251.200
                     CROATIA    6.0  01/26/24
                                      13,400,000.000           15,332,976.800
                     HUNGARY    5.375   02/21/23
                                      10,358,000.000           11,297,543.100
                     HUNGARY    5.375   03/25/24
                                      16,380,000.000           18,597,573.540
                     HUNGARY    5.75   11/22/23
                                      10,000,000.000           11,317,400.000
                     HUNGARY    7.625   03/29/41
                                      9,000,000.000          14,635,215.000
                     INDONESIA     2.85   02/14/30
                                      6,000,000.000           6,178,260.000
                     INDONESIA     3.375   04/15/23
                                      6,700,000.000           7,050,711.500
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                     INDONESIA     3.4  09/18/29
                                      6,000,000.000           6,416,430.000
                     INDONESIA     3.5  01/11/28
                                      7,200,000.000           7,788,060.000
                     INDONESIA     3.7  10/30/49
                                      4,000,000.000           4,159,443.320
                     INDONESIA     3.85   07/18/27
                                      5,600,000.000           6,167,280.000
                     INDONESIA     3.85   10/15/30
                                      8,000,000.000           8,868,482.160
                     INDONESIA     4.1  04/24/28
                                      5,000,000.000           5,582,000.000
                     INDONESIA     4.125   01/15/25
                                      10,800,000.000           11,870,820.000
                     INDONESIA     4.2  10/15/50
                                      7,000,000.000           7,830,333.910
                     INDONESIA     4.35   01/08/27
                                      5,000,000.000           5,632,849.000
                     INDONESIA     4.35   01/11/48
                                      7,000,000.000           7,810,798.730
                     INDONESIA     4.45   04/15/70
                                      5,000,000.000           5,582,078.600
                     INDONESIA     4.75   01/08/26
                                      11,800,000.000           13,414,063.000
                     INDONESIA     4.75   02/11/29
                                      7,000,000.000           8,130,220.000
                     INDONESIA     5.125   01/15/45
                                      9,400,000.000          11,348,764.760
                     INDONESIA     5.25   01/17/42
                                      10,300,000.000           12,544,826.490
                     INDONESIA     5.35   02/11/49
                                      4,000,000.000           5,066,543.240
                     INDONESIA     5.875   01/15/24
                                      9,200,000.000          10,435,792.390
                     INDONESIA     5.95   01/08/46
                                      6,200,000.000           8,298,684.620
                     INDONESIA     6.75   01/15/44
                                      8,500,000.000          12,221,828.020
                     INDONESIA     7.75   01/17/38
                                      10,500,000.000           15,635,898.600
                     PANAMA    3.16   01/23/30
                                      9,000,000.000           9,446,400.000
                     PANAMA    3.75   03/16/25
                                      7,200,000.000           7,857,324.000
                     PANAMA    3.875   03/17/28
                                      8,100,000.000           8,892,706.500
                     PANAMA    4.5  04/01/56
                                      11,000,000.000           12,104,840.000
                     PANAMA    4.5  04/16/50
                                      10,300,000.000           11,440,519.000
                     PANAMA    6.7  01/26/36
                                      12,900,000.000           17,373,720.000
                     PANAMA    7.125   01/29/26
                                      6,800,000.000           8,447,776.000
                     PANAMA    9.375   04/01/29
                                      4,900,000.000           7,185,948.000
                     PERU   2.392   01/23/26
                                      9,000,000.000           9,307,080.000
                     PERU   2.783   01/23/31
                                      17,000,000.000           17,146,370.000
                     PERU   2.844   06/20/30
                                      5,000,000.000           5,109,850.000
                     PERU   4.125   08/25/27
                                      6,300,000.000           7,088,130.000
                     PERU   5.625   11/18/50
                                      13,000,000.000           17,496,245.000
                     PERU   6.55   03/14/37
                                      8,000,000.000          10,915,200.000
                     PERU   7.35   07/21/25
                                      9,300,000.000          11,522,700.000
                     PHILIPPINES      2.457
                                      8,000,000.000           8,156,086.400
                     05/05/30
                     PHILIPPINES      2.95
                                      6,000,000.000           5,705,802.660
                     05/05/45
                     PHILIPPINES      3.0  02/01/28
                                      10,000,000.000           10,652,300.000
                     PHILIPPINES      3.7  02/02/42
                                      9,000,000.000           9,551,215.800
                     PHILIPPINES      3.75
                                      10,000,000.000           11,183,715.600
                     01/14/29
                     PHILIPPINES      3.95
                                      8,800,000.000           9,599,092.180
                     01/20/40
                     PHILIPPINES      4.2  01/21/24
                                      7,800,000.000           8,566,077.000
                     PHILIPPINES      5.0  01/13/37
                                      6,800,000.000           8,456,724.320
                     PHILIPPINES      5.5  03/30/26
                                      7,600,000.000           9,186,520.520
                                237/330


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                     PHILIPPINES      6.375
                                      5,600,000.000           7,562,626.400
                     01/15/32
                     PHILIPPINES      6.375
                                      9,000,000.000          12,443,035.320
                     10/23/34
                     PHILIPPINES      7.75
                                      8,100,000.000          11,856,743.380
                     01/14/31
                     PHILIPPINES      9.5  02/02/30
                                      7,800,000.000          12,181,377.000
                     ROMANIA    3.0  02/14/31
                                      13,000,000.000           13,224,250.000
                     ROMANIA    4.0  02/14/51
                                      10,000,000.000           9,983,000.000
                     ROMANIA    4.875   01/22/24
                                      5,600,000.000           6,229,725.600
                     ROMANIA    5.125   06/15/48
                                      8,600,000.000           9,979,956.000
                     ROMANIA    6.125   01/22/44
                                      8,400,000.000          10,913,330.400
                     RUSSIAN    FEDERATION
                                      9,765,000.000          11,262,951.000
                     03/31/30
                     RUSSIAN    FEDERATION      4.25
                                      13,400,000.000           14,663,566.400
                     06/23/27
                     RUSSIAN    FEDERATION      4.375
                                      16,400,000.000           17,979,697.200
                     03/21/29
                     RUSSIAN    FEDERATION      4.5
                                      5,800,000.000           5,997,536.400
                     04/04/22
                     RUSSIAN    FEDERATION      4.75
                                      16,400,000.000           18,303,318.400
                     05/27/26
                     RUSSIAN    FEDERATION      4.875
                                      18,400,000.000           20,020,248.800
                     09/16/23
                     RUSSIAN    FEDERATION      5.1
                                      22,000,000.000           25,237,432.000
                     03/28/35
                     RUSSIAN    FEDERATION      5.25
                                      29,000,000.000           34,582,500.000
                     06/23/47
                     RUSSIAN    FEDERATION      5.625
                                      16,000,000.000           19,603,024.000
                     04/04/42
                     RUSSIAN    FEDERATION      5.875
                                      8,200,000.000          10,401,454.000
                     09/16/43
                     SOUTH   AFRICA    4.3
                                      11,200,000.000           11,242,358.400
                     10/12/28
                     SOUTH   AFRICA    4.85
                                      11,000,000.000           11,313,412.000
                     09/30/29
                     SOUTH   AFRICA    4.875
                                      11,400,000.000           12,134,958.000
                     04/14/26
                     SOUTH   AFRICA    5.65
                                      7,200,000.000           6,891,552.000
                     09/27/47
                     SOUTH   AFRICA    5.75
                                      11,000,000.000           10,501,700.000
                     09/30/49
                     SOUTH   AFRICA    5.875
                                      3,000,000.000           3,170,400.000
                     05/30/22
                     SOUTH   AFRICA    5.875
                                      8,400,000.000           9,204,426.000
                     06/22/30
                     SOUTH   AFRICA    5.875
                                      16,200,000.000           18,077,709.600
                     09/16/25
                     SOUTH   AFRICA    6.3
                                      4,000,000.000           4,068,800.000
                     06/22/48
                                238/330


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                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      11,000,000.000           11,165,550.000
                     3.25   04/16/30
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      9,200,000.000          10,067,284.000
                     3.6  01/30/25
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      9,200,000.000           9,902,466.000
                     3.75   01/11/28
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      7,000,000.000           7,730,730.000
                     3.9  04/27/25
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      12,500,000.000           13,549,062.500
                     4.0  10/02/23
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      10,000,000.000           11,182,300.000
                     4.125   01/21/26
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      12,400,000.000           13,843,918.000
                     4.15   03/28/27
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      10,000,000.000           10,225,000.000
                     4.5  01/31/50
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      17,000,000.000           18,965,455.000
                     4.5  04/22/29
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      11,000,000.000           11,355,685.000
                     4.6  01/23/46
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      10,400,000.000           10,770,292.000
                     4.6  02/10/48
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      14,000,000.000           15,680,000.000
                     4.75   04/27/32
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      10,000,000.000           10,957,600.000
                     5.0  04/27/51
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      14,400,000.000           16,706,016.000
                     5.55   01/21/45
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      9,800,000.000          11,067,875.000
                     5.75   10/12/2110
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      16,900,000.000           20,479,335.500
                     6.05   01/11/40
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      10,200,000.000           12,968,280.000
                     6.75   09/27/34
             アメリカ・ドル　小計                        1,206,303,000.000           1,364,058,504.260
                                    (132,391,754,250)           (149,705,420,842)
     国債証券　合計                                132,391,754,250           149,705,420,842
                                    (132,391,754,250)           (149,705,420,842)
     合計                                           149,705,420,842
                                               (149,705,420,842)
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                     組入債券         有価証券の合計金額に
                                     時価比率            対する比率
           通貨               銘柄数
                                     （％）            （％）
     アメリカ・ドル              国債証券            120銘柄        98.20                 100.00
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
                                239/330


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    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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    エマージング株式パッシブ・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年4月12日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                             1,180,828,394
        コール・ローン                                             2,639,741,121
        株式                                            53,981,706,088
        新株予約権証券                                                28,986
        投資信託受益証券                                              361,438,063
        投資証券                                              49,157,698
        派生商品評価勘定                                              20,319,115
        未収配当金                                              177,668,844
                                                     2,085,892,367
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                            60,496,780,676
       資産合計                                             60,496,780,676
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              18,254,457
        未払金                                                 6,069
                                                     2,525,619,000
        未払解約金
        流動負債合計                                             2,543,879,526
       負債合計                                              2,543,879,526
     純資産の部
       元本等
        元本                                            39,218,738,833
        剰余金
                                                    18,734,162,317
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                            57,952,901,150
       純資産合計                                             57,952,901,150
     負債純資産合計                                               60,496,780,676
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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年10月13日
              項目
                                      至　2021年4月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         新株予約権証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                         為替予約取引

                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年4月12日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           43,475,042,418円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           40,547,040,016円
        同期中一部解約元本額                                           44,803,343,601円
                                242/330


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        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           7,302,513,941円
        ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファン                                            185,862,738円
        ドラップ）
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             2,697,665円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             7,179,516円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             8,468,656円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             26,146,870円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             17,278,421円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             12,743,774円
        たわらノーロード　新興国株式                                           7,175,894,201円
        たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞                                           1,917,544,978円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           1,444,292,087円
                                                     13,218,963円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                             47,765,417円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                             75,926,200円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                              755,699円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                             86,137,964円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            179,790,789円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            115,850,841円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            193,082,816円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                              239,056円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             1,831,734円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                              968,756円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             2,392,236円
        たわらノーロード　全世界株式                                             51,874,503円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンド                                            158,107,286円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                            394,963,051円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            329,145,943円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            368,217,240円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            724,778,950円
        投資のソムリエ                                           6,706,917,260円
        クルーズコントロール                                            877,058,760円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            369,227,316円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            320,081,299円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             15,005,870円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             30,829,163円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            267,256,800円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           2,945,535,376円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                            935,425,857円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                           3,075,512,899円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             9,076,129円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             4,313,884円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             2,628,076円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             22,165,824円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           1,870,907,574円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            276,471,463円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             5,081,464円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             2,544,584円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             2,648,931円
                                                     16,310,910円
        エマージング株式パッシブファンドＶＡ（適格機関投資家専用）
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            158,553,968円
                                243/330

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            302,772,542円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            156,742,593円
        計                                           39,218,738,833円
        受益権の総数                                           39,218,738,833口

     ２.
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2020年10月13日
              項目
                                      至　2021年4月12日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
                         対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
                         的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によ
                         るリスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年4月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
         金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

     ３.
         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2021年4月12日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                               9,080,926,347
     新株予約権証券                                                  △44,796
     投資信託受益証券                                                 76,038,009
     投資証券                                                 6,307,044
     合計                                               9,163,226,604
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2020年4月21日から2021年4月12日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2021年4月12日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                    507,547,500             －    507,581,262          △33,762
          アメリカ・ドル                  507,547,500             －    507,581,262          △33,762
     合計                       507,547,500             －    507,581,262          △33,762
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    株式関連

                                      2021年4月12日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                   3,037,382,832              －    3,039,481,252          2,098,420
     合計                      3,037,382,832              －    3,039,481,252          2,098,420
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年4月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.4777円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (14,777円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                   2021年4月12日現在
                                         評価額
        通貨           銘柄          株式数                           備考
                                    単価          金額
     アメリカ・ド
             TRIP.COM     GROUP   LTD  ADR
                             29,420        37.210        1,094,718.200
     ル
             CIA  DE  MINAS
                             15,493        10.650         165,000.450
             BUENAVENTURA       SA  ADR
             SURGUTNEFTEGAZ        SP  ADR
                             24,210        5.450         131,944.500
             PREF
             CREDICORP     LTD
                              4,346       150.000          651,900.000
             MOBILE    TELESYSTEMS      PJSC
                             31,680        8.130         257,558.400
             ADR
             NETEASE    INC-ADR
                             25,446       103.940         2,644,857.240
             SOUTHERN     COPPER    CORP
                              4,518       70.980         320,687.640
             TELECOM    ARGENTINA     SA  SP
                              3,789        5.250         19,892.250
             ADR
             YPF  SA  ADR
                              4,248        4.020         17,076.960
             LUKOIL    SPON   ADR
                             26,136        76.780        2,006,722.080
             GAZPROM    PAO  ADR
                             368,681         5.700        2,101,481.700
             COMMERCIAL
             INTERNATIONAL       BANK   SP      89,351        3.380         302,006.380
             GDR
             SHANGHAI     LUJIAZUI
                             96,388        0.923         88,966.120
             FIN&TRADE
             SURGUTNEFTEGAZ        ADR
                             55,084        4.346         239,395.060
             51JOB   INC  ADR
                              2,130       63.110         134,424.300
             X5  RETAIL    GROUP   NV  GDR
                              7,085       30.900         218,926.500
             NOVATEK    PJSC   GDR
                              5,875       184.250         1,082,468.750
             BAIDU   INC  -SPON   ADR
                             16,507       219.670         3,626,092.690
             NOVOLIPETSK      STEEL   GDR
                              7,350       31.660         232,701.000
             MMC  NORILSK    NICKEL    ADR
                             41,090        31.500        1,294,335.000
                                246/330


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ROSNEFT    OIL  CO  GDR
                             67,841        6.924         469,731.080
             NEW  ORIENTAL     EDUCATION
                             94,765        14.710        1,393,993.150
             & TECH
             SEVERSTAL     GDR
                             16,771        19.860         333,072.060
             TATNEFT    ADR
                             15,761        43.980         693,168.780
             VTB  BANK   OJSC   GDR
                             112,000         1.096         122,752.000
             MAGNIT    PJSC   GDR
                             23,051        14.000         322,714.000
             VIPSHOP    HOLDINGS     LTD
                             27,429        28.470         780,903.630
             ADR
             21VIANET     GROUP   INC  ADR
                              4,106       30.670         125,931.020
             TAL  EDUCATION     GROUP-ADR
                             23,470        58.510        1,373,229.700
             MAIL.RU    GROUP   LTD  GDR
                              6,853       22.160         151,862.480
             YANDEX    NV
                             19,065        62.020        1,182,411.300
             NOAH   HOLDINGS     LTD  ADR
                              1,716       42.830          73,496.280
             SBERBANK     ADR
                             168,888        14.465        2,442,964.920
             PHOSAGRO     PJSC   GDR
                              8,308       17.930         148,962.440
             HUAZHU    GROUP   LTD  ADR
                              8,828       54.990         485,451.720
             JOYY   INC-ADR
                              3,617       100.010          361,736.170
             DAQO   NEW  ENERGY    CORP
                              3,501       69.290         242,584.290
             ADR
             GDS  HOLDINGS     LTD  ADR
                              5,826       78.320         456,292.320
             ZAI  LAB  LTD  ADR
                              4,444       132.630          589,407.720
             TCS  GROUP   HOLDING    PLC
                              7,999       58.780         470,181.220
             GDR
             HUYA   INC  ADR
                              4,204       18.430          77,479.720
             BILIBILI     INC  ADR
                              9,816       105.800         1,038,532.800
             NIO  INC  ADR
                             78,509        38.120        2,992,763.080
             TENCENT    MUSIC
                             23,557        19.220         452,765.540
             ENTERTAINMENT       GROUP   ADR
             AUTOHOME     INC  ADR
                              3,789       94.130         356,658.570
             DOUYU   INTERNATIONAL
                              7,360       10.300          75,808.000
             HOLDINGS     LTD  ADR
             GSX  TECHEDU    INC  ADR
                              4,275       27.160         116,109.000
             WEIBO   CORP   ADR
                              3,003       49.380         148,288.140
             KINGSOFT     CLOUD   HOLDINGS
                              2,911       44.260         128,840.860
             LTD  ADR
             RLX  TECHNOLOGY      INC  ADR
                              8,000        9.320         74,560.000
             KE  HOLDINGS     INC  ADR
                              6,869       55.950         384,320.550
             JD.COM    INC  ADR
                             52,821        80.410        4,247,336.610
             LI  AUTO   INC  ADR
                             12,120        22.760         275,851.200
             XPENG   INC  ADR
                              9,372       34.490         323,240.280
             LUFAX   HOLDING    LTD  ADR
                             11,272        14.620         164,796.640
             GLOBANT    SA
                              2,145       221.020          474,087.900
             ALIBABA    GROUP   HOLDING
                             115,410        223.310        25,772,207.100
             LTD-ADR
             MOMO   INC  SPON   ADR
                              7,793       15.800         123,129.400
             BAOZUN    INC-SPN    ADR
                              4,112       35.150         144,536.800
             PINDUODUO     INC  ADR
                             24,048       137.620         3,309,485.760
             YUM  CHINA   HOLDINGS     INC
                             24,485        59.850        1,465,427.250
                                247/330


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             IQIYI   INC  ADR
                             15,440        16.800         259,392.000
             POLYUS    PJSC   GDR
                              3,946       92.850         366,386.100
             HUTCHISON     CHINA
                              3,761       29.240         109,971.640
             MEDITECH     LTD  ADR
             ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC
                             25,608        28.200         722,145.600
             ADR
             BEIGENE    LTD  ADR
                              2,831       308.270          872,712.370
     アメリカ・ドル　小計                       1,950,523                 73,328,834.410
                                            (8,047,839,576)
     アラブ首長国
             ABU  DHABI   ISLAMIC    BANK
                             114,269         5.120         585,057.280
     連邦・ディル
             PJSC
     ハム
             DUBAI   ISLAMIC    BANK   PJSC
                             94,296        4.600         433,761.600
             EMIRATES
             TELECOMMUNICATIONS
                             107,147        21.760        2,331,518.720
             GROUP   CO  PJSC
             ABU  DHABI   COMMERCIAL
                             176,404         6.080        1,072,536.320
             BANK   PJSC
             FIRST   ABU  DHABI   BANK
                             168,085        14.400        2,420,424.000
             PJSC
             EMAAR   PROPERTIES      PJSC
                             187,397         3.730         698,990.810
             ALDAR   PROPERTIES      PJSC
                             224,384         3.640         816,757.760
             EMIRATES     NBD  BANK   PJSC
                             138,597        11.650        1,614,655.050
             EMAAR   MALLS   PJSC
                             267,919         1.790         479,575.010
     アラブ首長国連邦・ディルハム　小計                       1,478,498                 10,453,276.550
                                             (312,866,567)
             POLYMETAL     INTERNATIONAL
     イギリス・ポ
                             15,667        14.585         228,503.190
     ンド
             PLC
     イギリス・ポンド　小計
                             15,667                 228,503.190
                                              (34,387,445)
     インド・ル
             RELIANCE     INDUSTRIES      LTD
                             174,243       1,982.050         345,358,338.150
     ピー
             BHARAT    PETROLEUM     CORP
                             37,350       425.600        15,896,160.000
             LTD
             ASIAN   PAINTS    LTD
                             24,286      2,630.800         63,891,608.800
             EICHER    MOTORS    LTD
                              8,739      2,521.600         22,036,262.400
             GRASIM    INDUSTRIES      LTD
                             16,636      1,440.000         23,955,840.000
             MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD
                             51,785       791.150        40,969,702.750
             SHREE   CEMENT    LTD
                               581    31,748.750          18,446,023.750
             ICICI   BANK   LTD
                             314,249        566.200        177,927,783.800
             HINDUSTAN     PETROLEUM
                             37,298       234.050         8,729,596.900
             CORP   LTD
             STATE   BANK   OF  INDIA   LTD
                             113,674        353.000        40,126,922.000
             CONTAINER     CORP   OF  INDIA
                             20,608       587.350        12,104,108.800
             LTD
             TATA   STEEL   LTD
                             47,387       899.500        42,624,606.500
             TATA   MOTORS    LTD
                             92,953       318.200        29,577,644.600
             JSW  STEEL   LTD
                             51,994       621.000        32,288,274.000
             TATA   CONSUMER     PRODUCTS
                             37,048       679.800        25,185,230.400
             LTD
                                248/330


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             BRITANNIA     INDUSTRIES
                              7,036      3,797.700         26,720,617.200
             LTD
             NESTLE    INDIA   LTD
                              1,849     17,592.400          32,528,347.600
             GAIL   INDIA   LTD
                             83,449       138.800        11,582,721.200
             KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD
                             34,509      1,799.250         62,090,318.250
             VEDANTA    LTD
                             117,659        231.350        27,220,409.650
             AXIS   BANK   LTD
                             141,099        668.200        94,282,351.800
             TITAN   COMPANY    LTD
                             22,871      1,592.000         36,410,632.000
             OIL  & NATURAL    GAS  CORP
                             139,196        103.800        14,448,544.800
             LTD
             COLGATE-PALMOLIVE         INDIA
                              6,531      1,601.150         10,457,110.650
             LTD
             LUPIN   LTD
                             12,780      1,079.450         13,795,371.000
             ACC  LTD
                              3,592      1,960.750          7,043,014.000
             BAJAJ   FINANCE    LTD
                             16,757      4,872.300         81,645,131.100
             HOUSING    DEVELOPMENT
                             104,663       2,513.900         263,112,315.700
             FINANCE    CORP
             ZEE  ENTERTAINMENT
                             46,543       206.050         9,590,185.150
             ENTERPRISES      LTD
             INFOSYS    LTD
                             207,900       1,441.050         299,594,295.000
             WIPRO   LTD
                             63,191       450.100        28,442,269.100
             MRF  LTD
                               96    81,888.150          7,861,262.400
             INDIAN    OIL  CORP   LTD
                             143,083        91.700        13,120,711.100
             HINDUSTAN     UNILEVER     LTD
                             50,439      2,476.000         124,886,964.000
             TRENT   LTD
                              9,385       729.200         6,843,542.000
             APOLLO    HOSPITALS
                              4,770      3,132.150         14,940,355.500
             ENTERPRISE      LTD
             HCL  TECHNOLOGIES       LTD
                             67,721      1,045.400         70,795,533.400
             DABUR   INDIA   LTD
                             34,349       560.500        19,252,614.500
             HERO   MOTOCORP     LTD
                              7,701      2,912.900         22,432,242.900
             BALKRISHNA      INDUSTRIES
                              7,063      1,651.800         11,666,663.400
             LTD
             DR  REDDYS    LABORATORIES
                              7,527      4,760.300         35,830,778.100
             LTD
             IPCA   LABORATORIES       LTD
                              5,743      2,086.000         11,979,898.000
             BHARTI    AIRTEL    LTD
                             152,471        545.250        83,134,812.750
             UNITED    SPIRITS    LTD
                             15,017       537.200         8,067,132.400
             SUN  PHARMACEUTICAL
                             54,274       636.750        34,558,969.500
             INDUSTRIES      LTD
             DIVI'S    LABORATORIES       LTD
                              7,241      3,752.350         27,170,766.350
             MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD
                              8,624      6,827.100         58,876,910.400
             AUROBINDO     PHARMA    LTD
                             17,868       943.700        16,862,031.600
             HAVELLS    INDIA   LTD
                             11,619      1,062.250         12,342,282.750
             INDRAPRASTHA       GAS  LTD
                             24,603       542.500        13,347,127.500
             BIOCON    LTD
                             21,917       420.300         9,211,715.100
             MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS
                             67,610       211.900        14,326,559.000
             LTD
             SHRIRAM    TRANSPORT
                              9,353      1,469.600         13,745,168.800
             FINANCE    CO  LTD
                                249/330


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             PETRONET     LNG  LTD
                             56,937       228.150        12,990,176.550
             CIPLA   LTD/INDIA
                             27,724       883.050        24,481,678.200
             LARSEN    & TOUBRO    LTD
                             44,607      1,404.100         62,632,688.700
             ULTRATECH     CEMENT    LTD
                              7,311      6,825.850         49,903,789.350
             TATA   CONSULTANCY
                             57,248      3,322.250         190,192,168.000
             SERVICES     LTD
             NTPC   LTD
                             276,629        102.800        28,437,461.200
             PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD
                              5,327      1,809.200          9,637,608.400
             YES  BANK   LTD
                             714,850        15.450        11,044,432.500
             AMBUJA    CEMENTS    LTD
                             34,517       316.350        10,919,452.950
             BHARAT    FORGE   LTD
                             15,849       610.250         9,671,852.250
             HINDALCO     INDUSTRIES      LTD
                             96,713       361.050        34,918,228.650
             ITC  LTD
                             187,466        213.100        39,949,004.600
             PIDILITE     INDUSTRIES      LTD
                              8,676      1,919.800         16,656,184.800
             UNITED    PHOSPHORUS      LTD
                             29,792       634.900        18,914,940.800
             TORRENT    PHARMACEUTICALS
                              2,521      2,574.750          6,490,944.750
             LTD
             SIEMENS    INDIA   LTD
                              3,637      1,849.000          6,724,813.000
             INFO   EDGE   INDIA   LTD
                              4,216      4,791.400         20,200,542.400
             GODREJ    CONSUMER
                             25,769       739.100        19,045,867.900
             PRODUCTS     LTD
             TECH   MAHINDRA     LTD
                             40,660      1,053.000         42,814,980.000
             MARICO    LTD
                             26,696       420.600        11,228,337.600
             PAGE   INDUSTRIES      LTD
                               378    29,501.150          11,151,434.700
             DLF  LTD
                             33,709       279.550         9,423,350.950
             POWER   GRID   CORP   OF
                             140,337        208.300        29,232,197.100
             INDIA   LTD
             ADANI   PORTS   AND  SPECIAL
                             31,746       823.600        26,146,005.600
             ECONOMIC     ZONE
             REC  LTD
                             45,037       132.100         5,949,387.700
             BAJAJ   FINSERV    LTD
                              2,428      9,629.050         23,379,333.400
             BAJAJ   AUTO   LTD
                              4,388      3,651.300         16,021,904.400
             JUBILANT     FOODWORKS     LTD
                              5,744      2,881.350         16,550,474.400
             MUTHOOT    FINANCE    LTD
                              4,965      1,233.850          6,126,065.250
             COAL   INDIA   LTD
                             99,458       129.500        12,879,811.000
             INDUS   TOWERS    LTD
                             37,374       256.750         9,595,774.500
             PI  INDUSTRIES      LTD
                              4,133      2,558.650         10,574,900.450
             LARSEN    & TOUBRO
                              2,748      4,378.600         12,032,392.800
             INFOTECH     LTD
             ADANI   GREEN   ENERGY    LTD
                             25,335      1,142.750         28,951,571.250
             HDFC   LIFE   INSURANCE     CO
                             44,536       694.850        30,945,839.600
             LTD
             HDFC   ASSET   MANAGEMENT
                              2,425      2,951.950          7,158,478.750
             CO  LTD
             BANDHAN    BANK   LTD
                             38,990       358.950        13,995,460.500
             BERGER    PAINTS    INDIA   LTD
                             12,556       752.600         9,449,645.600
             AVENUE    SUPERMARTS      LTD
                              8,810      2,947.750         25,969,677.500
             ICICI   LOMBARD    GENERAL
                             11,517      1,419.600         16,349,533.200
             INSURANCE     CO  LTD
                                250/330


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ICICI   PRUDENTIAL      LIFE
                             19,044       455.500         8,674,542.000
             INSURANCE     CO  LTD
             INTERGLOBE      AVIATION     LTD
                              4,893      1,646.950          8,058,526.350
             SBI  LIFE   INSURANCE     CO
                             24,046       910.100        21,884,264.600
             LTD
     インド・ルピー　小計                       5,038,672               3,536,691,502.700
                                            (5,234,303,424)
     インドネシ
             ANEKA   TAMBANG    TBK  PT
                             571,700       2,340.000        1,337,778,000.000
     ア・ルピア
             BARITO    PACIFIC    TBK  PT
                            1,470,900         990.000       1,456,191,000.000
             UNITED    TRACTORS     TBK  PT
                             84,801      22,725.000        1,927,102,725.000
             INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR
                             352,900       6,600.000        2,329,140,000.000
             TBK  PT
             UNILEVER     INDONESIA     TBK
                             480,500       6,475.000        3,111,237,500.000
             PT
             PT  ASTRA   INTERNATIONAL
                            1,306,700        5,275.000        6,892,842,500.000
             TBK
             TELKOM    INDONESIA
                            3,139,900        3,360.000       10,550,064,000.000
             PERSERO    TBK
             CHAROEN    POKPHAND
                             386,800       6,925.000        2,678,590,000.000
             INDONESIA     TBK  PT
             GUDANG    GARAM   TBK  PT
                             32,400      38,050.000        1,232,820,000.000
             INDOCEMENT      TUNGGAL
                             67,800      12,450.000         844,110,000.000
             PRAKARSA     TBK  PT
             INDAH   KIAT   PULP   AND
                             190,800      10,075.000        1,922,310,000.000
             PAPER   CORP   TBK  PT
             BANK   MANDIRI
                            1,183,100        6,475.000        7,660,572,500.000
             BANK   RAKYAT    INDONESIA
                            3,422,100        4,350.000       14,886,135,000.000
             PERUSAHAAN      GAS  NEGARA
                             822,200       1,320.000        1,085,304,000.000
             TBK  PT
             BANK   NEGARA    INDONESIA
                             344,300       6,000.000        2,065,800,000.000
             PERSERO    TBK  PT
             KALBE   FARMA   TBK  PT
                            1,005,700        1,550.000        1,558,835,000.000
             SEMEN   INDONESIA     PERSERO
                             149,800      10,375.000        1,554,175,000.000
             TBK  PT
             BANK   CENTRAL    ASIA   TBK
                             602,800      31,000.000        18,686,800,000.000
             PT
             ADARO   ENERGY    PT
                             934,100       1,205.000        1,125,590,500.000
             INDOFOOD     CBP  SUKSES
                             165,000       8,875.000        1,464,375,000.000
             MAKMUR    TBK  PT
             SARANA    MENARA    NUSANTARA
                            1,718,300        1,105.000        1,898,721,500.000
             TBK  PT
             MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK
                             425,600       2,180.000         927,808,000.000
             PT
     インドネシア・ルピア　小計                      18,858,201               87,196,302,225.000
                                             (662,691,897)
     オフショア・
             EVE  ENERGY    CO  LTD
                              9,032       71.290         643,891.280
     人民元
             WUS  PRINTED    CIRCUIT
                              5,400       16.580          89,532.000
             KUNSHAN    CO  LTD
                                251/330


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ACCELINK     TECHNOLOGIES
                              5,800       22.100         128,180.000
             CO  LTD
             BEIJING    THUNISOFT     CORP
                              6,400       18.780         120,192.000
             LTD
             BEIJING    SHUNXIN
                              3,000       45.830         137,490.000
             AGRICULTURE      CO  LTD
             TIANSHUI     HUATIAN
                             12,000        12.400         148,800.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             JIANGXI    GANFENG    LITHIUM
                              1,800       97.610         175,698.000
             CO  LTD
             UNISPLENDOUR       CORP   LTD
                              7,540       19.490         146,954.600
             WUHU   TOKEN   SCIENCE    CO
                             16,300        7.500         122,250.000
             LTD
             SHANDONG     SUN  PAPER
                             19,100        16.750         319,925.000
             INDUSTRY     JSC  LTD
             SHENZHEN     SUNWAY
                              4,000       27.470         109,880.000
             COMMUNICATION       CO  LTD
             HANGZHOU     TIGERMED
                              1,200       141.850          170,220.000
             CONSULTING      CO  LTD
             JOYOUNG    CO  LTD
                              5,100       33.400         170,340.000
             SUNWODA    ELECTRONIC      CO
                             16,400        18.690         306,516.000
             LTD
             HUAGONG    TECH   CO  LTD
                              7,500       20.750         155,625.000
             CHANGCHUN     HIGH   & NEW
             TECHNOLOGY      INDUSTRY
                               900      450.650          405,585.000
             GROUP   INC
             ZHEJIANG     SANHUA
             INTELLIGENT      CONTROLS     CO     10,330        21.750         224,677.500
             LTD
             YIFAN   PHARMACEUTICAL        CO
                              6,600       19.240         126,984.000
             LTD
             MANGO   EXCELLENT     MEDIA
                              5,300       62.590         331,727.000
             CO  LTD
             SHENZHEN     KAIFA
                              5,900       19.350         114,165.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             SUZHOU    DONGSHAN
             PRECISION     MANUFACTURING
                             19,100        18.630         355,833.000
             CO  LTD
             HUBEI   BIOCAUSE
                             23,800        4.000         95,200.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             SUOFEIYA     HOME
                              6,600       35.150         231,990.000
             COLLECTION      CO  LTD
             BEIJING    ORIENTAL     YUHONG
             WATERPROOF      TECHNOLOGY
                              6,650       52.150         346,797.500
             CO  LTD
             GEM  CO  LTD
                             29,100        8.580         249,678.000
             THUNDER    SOFTWARE
                              4,400       127.040          558,976.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO
                              6,900       42.900         296,010.000
             LTD
                                252/330


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             ZHEJIANG     CENTURY
                             18,600        7.200         133,920.000
             HUATONG    GROUP   CO  LTD
             SUNGROW    POWER   SUPPLY    CO
                              2,400       68.360         164,064.000
             LTD
             WUHAN   GUIDE   INFRARED     CO
                              6,120       35.240         215,668.800
             LTD
             HANGZHOU     ROBAM
                              5,904       36.800         217,267.200
             APPLIANCES      CO  LTD
             ZHEJIANG     NHU  CO  LTD
                              5,800       38.250         221,850.000
             SHIJIAZHUANG       YILING
                              1,900       25.090          47,671.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             AVIC   JONHON    OPTRONIC
                              2,700       75.270         203,229.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             FUJIAN    SUNNER
                              6,600       25.000         165,000.000
             DEVELOPMENT      CO  LTD
             CHINA   NATIONAL     ACCORD
                              3,900       41.830         163,137.000
             MEDICINES     CORP   LTD
             HEFEI   MEIYA
             OPTOELECTRONIC
                              3,400       41.020         139,468.000
             TECHNOLOGY      INC
             BEIJING    NEW  BUILDING
                              5,100       44.050         224,655.000
             MATERIALS     PLC
             CHINA   TRANSINFO
                              1,500       16.050          24,075.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             BEIJING    SINNET
                              2,600       17.020          44,252.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             GUANGDONG     HAID   GROUP   CO
                              4,600       78.100         359,260.000
             LTD
             GUOXUAN    HIGH-TECH     CO
                             12,400        34.720         430,528.000
             LTD
             AVIC   ELECTROMECHANICAL
                             11,000        10.270         112,970.000
             SYSTEMS    CO  LTD
             WEIFU   HIGH-TECHNOLOGY
                              8,400       25.090         210,756.000
             GROUP   CO  LTD
             MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD
                             12,000       102.450         1,229,400.000
             CHONGQING     ZHIFEI
             BIOLOGICAL      PRODUCTS     CO      4,800       185.750          891,600.000
             LTD
             ADDSINO    CO  LTD
                             10,200        17.740         180,948.000
             CHINA   GREATWALL
                             11,200        13.460         150,752.000
             TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD
             TRANSFAR     ZHILIAN    CO  LTD
                             31,400        6.480         203,472.000
             NAVINFO    CO  LTD
                              5,600       14.520          81,312.000
             JINKE   PROPERTIES      GROUP
                             14,300        7.050         100,815.000
             CO  LTD
             WINNING    HEALTH
                              2,730       17.650          48,184.500
             TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD
             SICHUAN    KELUN
                              2,600       21.130          54,938.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
                                253/330


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             HUALAN    BIOLOGICAL
                              7,800       41.710         325,338.000
             ENGINEERING      INC
             RONGSHENG     PETRO
                             25,900        27.390         709,401.000
             CHEMICAL     CO  LTD
             CHINA   RESOURCES     SANJIU
             MEDICAL    &
                              6,000       24.080         144,480.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             UNIGROUP     GUOXIN
                              3,200       109.350          349,920.000
             MICROELECTRONICS         CO  LTD
             INSPUR    ELECTRONIC
             INFORMATION      INDUSTRY     CO      3,570       26.030          92,927.100
             LTD
             JILIN   AODONG
             PHARMACEUTICAL        GROUP   CO     14,900        15.700         233,930.000
             LTD
             GRG  BANKING    EQUIPMENT
                             12,700        10.700         135,890.000
             CO  LTD
             O-FILM    TECH   CO  LTD
                              8,600        8.790         75,594.000
             SHANXI    TAIGANG
                             50,000        5.890         294,500.000
             STAINLESS     STEEL   CO  LTD
             AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP
                             12,480        61.300         765,024.000
             CO  LTD
             CHAOZHOU     THREE-CIRCLE
                             13,900        43.210         600,619.000
             GROUP   CO  LTD
             SHANGHAI     BAIRUN
             INVESTMENT      HOLDING
                              4,800       111.100          533,280.000
             GROUP   CO  LTD
             LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY
                              6,900       27.830         192,027.000
             BEIJING    CO  LTD
             XCMG   CONSTRUCTION
                             38,200        7.480         285,736.000
             MACHINERY     CO  LTD
             CHENGDU    KANGHONG
             PHARMACEUTICAL        GROUP   CO      1,300       29.590          38,467.000
             LTD
             DONG-E-E-JIAO       CO  LTD
                              4,900       36.870         180,663.000
             GUANGZHOU     HAIGE
             COMMUNICATIONS        GROUP
                             15,300        9.930         151,929.000
             INC  CO
             ZHEJIANG     SEMIR   GARMENT
                             21,000        10.250         215,250.000
             CO  LTD
             HUADONG    MEDICINE     CO  LTD
                              7,500       35.690         267,675.000
             YANTAI    JEREH   OILFIELD
                              5,000       33.450         167,250.000
             SERVICES     GROUP   CO  LTD
             WUHU   SHUNRONG     SANQI
             INTERACTIVE
                              6,600       22.110         145,926.000
             ENTERTAINMENT       NETWORK
             TECHNOLOGY
             LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD
                              4,800       223.870         1,074,576.000
             SHENZHEN     INOVANCE
                              7,400       81.450         602,730.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
                                254/330


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             BEIJING    DABEINONG
                             14,950        8.090         120,945.500
             TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD
             NORTHEAST     SECURITIES      CO
                             17,700        8.610         152,397.000
             LTD
             TIANJIN    ZHONGHUAN
                             17,800        28.600         509,080.000
             SEMICONDUCTOR       CO  LTD
             SONGCHENG     PERFORMANCE
                              5,940       22.520         133,768.800
             DEVELOPMENT      CO  LTD
             BEIJING    SHIJI
             INFORMATION      TECHNOLOGY
                              3,800       30.230         114,874.000
             CO  LTD
             RISESUN    REAL   ESTATE
                             16,000        6.470         103,520.000
             DEVELOPMENT      CO  LTD
             HITHINK    ROYALFLUSH
             INFORMATION      NETWORK    CO      2,100       121.900          255,990.000
             LTD
             SHENZHEN     ENERGY    GROUP
                             36,480        10.440         380,851.200
             CO  LTD
             BEIJING    ENLIGHT    MEDIA
                             14,300        11.590         165,737.000
             CO  LTD
             LUXSHARE     PRECISION
                             29,154        33.450         975,201.300
             INDUSTRY     CO  LTD
             SHANXI    SECURITIES      CO
                             27,500        7.050         193,875.000
             LTD
             FOCUS   MEDIA   INFORMATION
                             44,500        9.490         422,305.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD
                             19,900        18.650         371,135.000
             DHC  SOFTWARE     CO  LTD
                              3,800        7.460         28,348.000
             IFLYTEK    CO  LTD
                             11,300        46.470         525,111.000
             HESTEEL    CO  LTD
                             104,700         2.620         274,314.000
             GOERTEK    INC
                              8,700       28.040         243,948.000
             GUOYUAN    SECURITIES      CO
                             21,300        7.760         165,288.000
             LTD
             BEIJING    ORIGINWATER
                             57,500        7.640         439,300.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             BANK   OF  NINGBO    CO  LTD
                             19,100        38.800         741,080.000
             LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD
                             14,600        25.360         370,256.000
             TCL  TECHNOLOGY      GROUP
                             47,400        9.350         443,190.000
             CORPORATION
             CHANGJIANG      SECURITIES
                             28,300        7.240         204,892.000
             CO  LTD
             SHENZHEN     OVERSEAS
                             37,600        10.490         394,424.000
             CHINESE    TOWN   CO  LTD
             CHONGQING     CHANGAN
                             12,400        14.480         179,552.000
             AUTOMOBILE      CO  LTD
             WESTERN    SECURITIES      CO
                             22,700        8.870         201,349.000
             LTD
             HENAN   SHUANGHUI
             INVESTMENT      &
                              8,200       39.710         325,622.000
             DEVELOPMENT      CO  LTD
                                255/330


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO
                              3,800       115.170          437,646.000
             LTD
             AVIC   XI'AN   AIRCRAFT
                             10,700        24.510         262,257.000
             INDUTRY    GROUP
             EAST   MONEY   INFORMATION
                             27,840        27.680         770,611.200
             CO  LTD
             JIANGSU    YANGHE    BREWERY
                              4,800       155.920          748,416.000
             JOINT-STOCK      CO  LTD
             WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD
                             14,600       265.300         3,873,380.000
             SHANGHAI     RAAS   BLOOD
                             20,800        7.320         152,256.000
             PRODUCTS     CO  LTD
             SUNING.COM      CO  LTD
                             23,700        7.180         170,166.000
             BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO
                             125,600         6.610         830,216.000
             LTD
             CHINA   MERCHANTS     SHEKOU
             INDUSTRIAL      ZONE
                             49,900        12.100         603,790.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             MIDEA   GROUP   CO  LTD
                             13,600        80.450        1,094,120.000
             GUOSEN    SECURITIES      CO
                             17,000        11.310         192,270.000
             LTD
             PING   AN  BANK   CO  LTD
                             61,400        21.300        1,307,820.000
             WENS   FOODSTUFFS      GROUP
                             30,280        16.090         487,205.200
             CO  LTD
             SHENWAN    HONGYUAN     GROUP
                             128,700         4.640         597,168.000
             CO  LTD
             CHINA   VANKE   CO  LTD
                             37,400        28.860        1,079,364.000
             ZTE  CORP
                             21,600        28.310         611,496.000
             ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY
             SCIENCE    AND  TECHNOLOGY
                             28,500        12.860         366,510.000
             CO  LTD
             WEICHAI    POWER   CO  LTD
                             17,000        18.950         322,150.000
             LIVZON    PHARMACEUTICAL
                              4,200       43.780         183,876.000
             GROUP   INC
             GF  SECURITIES      CO  LTD
                             39,100        15.710         614,261.000
             XINJIANG     GOLDWIND
             SCIENCE    & TECHNOLOGY      CO     21,100        13.590         286,749.000
             LTD
             BYD  CO  LTD
                              7,100       166.720         1,183,712.000
             GUANGDONG     LY
             INTELLIGENT
                             34,100        8.450         288,145.000
             MANUFACTURING       CO  LTD
             GUANGZHOU     TINCI
             MATERIALS     TECHNOLOGY      CO      3,900       87.910         342,849.000
             LTD
             LOMON   BILLIONS     GROUP   CO
                             11,000        28.510         313,610.000
             LTD
             NANJI   E-COMMERCE      CO  LTD
                             12,900        9.260         119,454.000
             CHACHA    FOOD   CO  LTD
                              2,900       48.300         140,070.000
             APELOA    PHARMACEUTICAL
                              8,000       28.010         224,080.000
             CO  LTD
                                256/330


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             NAURA   TECHNOLOGY      GROUP
                              1,500       159.500          239,250.000
             CO  LTD
             JIANGXI    ZHENGBANG
                              3,600       15.050          54,180.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             HUNAN   VALIN   STEEL   CO
                             49,400        8.270         408,538.000
             LTD
             PERFECT    WORLD   CO
                              5,550       20.790         115,384.500
             LTD/CHINA
             ANHUI   GUJING    DISTILLERY
                              1,200       222.500          267,000.000
             CO  LTD
             HENGYI    PETROCHEMICAL       CO
                             15,600        14.550         226,980.000
             LTD
             ZHEJIANG     JINGSHENG
             MECHANICAL      & ELECTRICAL
                              6,600       32.920         217,272.000
             CO  LTD
             ZHEJIANG     SUPOR   CO  LTD
                               600      73.880          44,328.000
             NINESTAR     CORP
                              5,700       24.450         139,365.000
             YUNDA   HOLDING    CO  LTD
                              7,020       13.320          93,506.400
             GCL  SYSTEM    INTEGRATION
                             33,800        3.380         114,244.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             GIANT   NETWORK    GROUP   CO
                             12,000        14.840         178,080.000
             LTD
             WUXI   LEAD   INTELLIGENT
                              4,200       82.050         344,610.000
             EQUIPMENT     CO  LTD
             BETTA   PHARMACEUTICALS
                              1,600       102.310          163,696.000
             CO  LTD
             ASYMCHEM     LABORATORIES
                               500      299.750          149,875.000
             TIANJIN    CO  LTD
             MEINIAN    ONEHEALTH
             HEALTHCARE      HOLDINGS     CO      15,100        11.980         180,898.000
             LTD
             TOPSEC    TECHNOLOGIES
                              5,300       19.280         102,184.000
             GROUP   INC
             SF  HOLDING    CO  LTD
                             15,000        72.720        1,090,800.000
             FIRST   CAPITAL
                             23,600        7.800         184,080.000
             SECURITIES      CO  LTD
             SHANDONG     SINOCERA
             FUNCTIONAL      MATERIAL     CO      6,500       44.350         288,275.000
             LTD
             BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD
                             63,790        8.570         546,680.300
             CSC  FINANCIAL     CO  LTD
                             13,600        31.360         426,496.000
             AVIC   SHENYANG     AIRCRAFT
                              5,000       64.740         323,700.000
             CO  LTD
             SHANGHAI     PUTAILAI     NEW
             ENERGY    TECHNOLOGY      CO       2,100       99.880         209,748.000
             LTD
             HENGLI    PETROCHEMICAL       CO
                             16,400        29.050         476,420.000
             LTD
             SICHUAN    SWELLFUN     CO  LTD
                              3,100       73.090         226,579.000
                                257/330


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             ZHESHANG     SECURITIES      CO
                             22,500        12.590         283,275.000
             LTD
             DASHENLIN
             PHARMACEUTICAL        GROUP   CO      1,300       84.810         110,253.000
             LTD
             CHONGQING     FULING    ZHACAI
                              5,200       40.830         212,316.000
             GROUP   CO  LTD
             YEALINK    NETWORK
                              3,150       67.830         213,664.500
             TECHNOLOGY      CORP   LTD
             YUNNAN    ENERGY    NEW
                              3,300       115.170          380,061.000
             MATERIAL     CO  LTD
             GUANGZHOU     SHIYUAN
             ELECTRONIC      TECHNOLOGY
                              2,700       133.500          360,450.000
             CO  LTD
             JUEWEI    FOOD   CO  LTD
                              3,100       76.210         236,251.000
             OPPEIN    HOME   GROUP   INC
                              2,100       170.400          357,840.000
             JIANGSU    CHANGSHU     RURAL
                             23,600        7.250         171,100.000
             COMMERCIAL      BANK   CO  LTD
             ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT
                              4,320       71.070         307,022.400
             CO  LTD
             HEILONGJIANG
                              9,500       15.410         146,395.000
             AGRICULTURE      CO  LTD
             ZHONGJI    INNOLIGHT     CO
                              3,000       35.840         107,520.000
             LTD
             C&S  PAPER   CO  LTD
                              7,800       27.880         217,464.000
             SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD
                               840      90.680          76,171.200
             ZHEJIANG     WOLWO   BIO-
                              2,700       60.980         164,646.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             GUANGZHOU     WONDFO
                              1,600       76.510         122,416.000
             BIOTECH    CO  LTD
             JAFRON    BIOMEDICAL      CO
                              1,330       88.380         117,545.400
             LTD
             BGI  GENOMICS     CO  LTD
                              1,300       128.960          167,648.000
             WEIHAI    GUANGWEI
                              3,000       68.280         204,840.000
             COMPOSITES      CO  LTD
             SHENZHEN     KANGTAI
             BIOLOGICAL      PRODUCTS     CO      2,000       135.080          270,160.000
             LTD
             CAITONG    SECURITIES      CO
                             12,700        11.090         140,843.000
             LTD
             BANK   OF  CHENGDU    CO  LTD
                             27,000        11.030         297,810.000
             GUANGZHOU     KINGMED
             DIAGNOSTICS      GROUP   CO       1,900       129.300          245,670.000
             LTD
             NANJING    SECURITIES      CO
                              9,800       10.090          98,882.000
             LTD
             FOXCONN    INDUSTRIAL
                             14,400        14.060         202,464.000
             INTERNET     CO  LTD
                                258/330


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             SHENZHEN     MINDRAY    BIO-
             MEDICAL    ELECTRONICS      CO      3,600       402.600         1,449,360.000
             LTD
             OFFCN   EDUCATION
                              5,300       27.920         147,976.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             HUAXI   SECURITIES      CO  LTD
                             15,500        10.040         155,620.000
             SANGFOR    TECHNOLOGIES
                              1,200       266.170          319,404.000
             INC
             OVCTEK    CHINA   INC
                              2,900       99.020         287,158.000
             SG  MICRO   CORP
                               600      255.240          153,144.000
             CONTEMPORARY       AMPEREX
                              7,700       312.000         2,402,400.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             GIGADEVICE
             SEMICONDUCTOR       BEIJING         2,440       182.000          444,080.000
             INC
             WUXI   APPTEC    CO  LTD
                              5,560       139.590          776,120.400
             WINGTECH     TECHNOLOGY      CO
                              3,500       97.400         340,900.000
             LTD
             MAXSCEND
                              1,000       708.010          708,010.000
             MICROELECTRONICS         CO  LTD
             WILL   SEMICONDUCTOR       LTD
                              3,700       293.120         1,084,544.000
             TIANFENG     SECURITIES      CO
                             96,700        5.070         490,269.000
             LTD
             PANGANG    GROUP   VANADIUM
             TITANIUM     & RESOURCES     CO     81,700        2.340         191,178.000
             LTD
             PROYA   COSMETICS     CO  LTD
                               900      162.750          146,475.000
             BEIJING-SHANGHAI         HIGH
                             60,900        6.000         365,400.000
             SPEED   RAILWAY    CO  LTD
             POSTAL    SAVINGS    BANK   OF
                             107,700         5.580         600,966.000
             CHINA   CO  LTD
             YIHAI   KERRY   ARAWANA
                              6,100       79.240         483,364.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             INTCO   MEDICAL
                               800      176.440          141,152.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             FU  JIAN   ANJOY   FOODS   CO
                               600      221.860          133,116.000
             LTD
             PETROCHINA      CO  LTD
                             110,900         4.270         473,543.000
             INDUSTRIAL      & COMMERCIAL
                             211,800         5.420        1,147,956.000
             BANK   OF  CHINA   LTD
             AGRICULTURAL       BANK   OF
                             274,400         3.360         921,984.000
             CHINA   LTD
             BANK   OF  CHINA   LTD
                             84,000        3.310         278,040.000
             CHINA   PETROLEUM     &
                             42,100        4.390         184,819.000
             CHEMICAL     CORP
             CHINA   LIFE   INSURANCE     CO
                             10,000        31.250         312,500.000
             LTD
             CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO
                             15,500        19.510         302,405.000
             LTD
                                259/330


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             CHINA   MERCHANTS     BANK   CO
                             73,600        50.250        3,698,400.000
             LTD
             PING   AN  INSURANCE     GROUP
                             37,700        77.160        2,908,932.000
             CO  OF  CHINA   LTD
             INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD
                             68,800        23.240        1,598,912.000
             SHANGHAI     PUDONG
                             97,800        10.590        1,035,702.000
             DEVELOPMENT      BANK   CO  LTD
             CHINA   MINSHENG     BANKING
                             138,200         4.940         682,708.000
             CORP   LTD
             SAIC   MOTOR   CORP   LTD
                             23,900        20.030         478,717.000
             KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD
                              4,600      2,020.000          9,292,000.000
             BANK   OF  COMMUNICATIONS
                             126,500         4.910         621,115.000
             CO  LTD
             CITIC   SECURITIES      CO  LTD
                             46,600        23.600        1,099,760.000
             CHINA   PACIFIC    INSURANCE
                             32,500        35.560        1,155,700.000
             GROUP   CO  LTD
             SHANGHAI     INTERNATIONAL
                             38,300        4.700         180,010.000
             PORT   GROUP   CO  LTD
             CHINA   YANGTZE    POWER   CO
                             75,800        20.850        1,580,430.000
             LTD
             DAQIN   RAILWAY    CO  LTD
                             97,700        6.890         673,153.000
             CHINA   EVERBRIGHT      BANK
                             109,700         3.960         434,412.000
             CO  LTD
             HAITONG    SECURITIES      CO
                             66,100        11.070         731,727.000
             LTD
             HUAXIA    BANK   CO  LTD
                             112,900         6.340         715,786.000
             INNER   MONGOLIA     YILI
                             16,300        39.800         648,740.000
             INDUSTRIAL      GROUP   CO  LTD
             BANK   OF  BEIJING    CO  LTD
                             87,900        4.760         418,404.000
             BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO
                             70,500        8.660         610,530.000
             LTD
             ANHUI   CONCH   CEMENT    CO
                             14,000        50.660         709,240.000
             LTD
             CHINA   MERCHANTS
                             33,500        19.550         654,925.000
             SECURITIES      CO  LTD
             HUANENG    POWER
                              7,800        4.200         32,760.000
             INTERNATIONAL       INC
             GREAT   WALL   MOTOR   CO  LTD
                             16,500        31.620         521,730.000
             POLY   DEVELOPMENTS       AND
                             45,100        13.990         630,949.000
             HOLDINGS     GROUP   CO  LTD
             JIANGSU    HENGRUI
                             19,660        91.200        1,792,992.000
             MEDICINE     CO  LTD
             HUATAI    SECURITIES      CO
                             46,100        16.790         774,019.000
             LTD
             NEW  CHINA   LIFE
                             12,000        47.240         566,880.000
             INSURANCE     CO  LTD
             HAIER   SMART   HOME   CO  LTD
                             31,700        32.020        1,015,034.000
             SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO
                             27,000        33.400         901,800.000
             LTD
                                260/330


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             CHINA   CONSTRUCTION       BANK
                             76,600        7.180         549,988.000
             CORP
             SHANGHAI     FOSUN
             PHARMACEUTICAL        GROUP   CO      7,900       40.770         322,083.000
             LTD
             GEMDALE    CORP
                             10,600        11.770         124,762.000
             SANAN   OPTOELECTRONICS
                             22,100        24.500         541,450.000
             CO  LTD
             WANHUA    CHEMICAL     GROUP
                             10,300       106.900         1,101,070.000
             CO  LTD
             ZIJIN   MINING    GROUP   CO
                             93,500        10.290         962,115.000
             LTD
             FOUNDER    SECURITIES      CO
                             58,000        8.760         508,080.000
             LTD
             SDIC   POWER   HOLDINGS     CO
                             31,600        9.780         309,048.000
             LTD
             NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD
                             24,300        31.810         772,983.000
             OFFSHORE     OIL
                             29,800        4.400         131,120.000
             ENGINEERING      CO  LTD
             CHINA   TOURISM    GROUP
                              6,700       301.600         2,020,720.000
             DUTY   FREE   CORP   LTD
             TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD
                               600      86.000          51,600.000
             AVIC   CAPITAL    CO  LTD
                             25,000        4.000         100,000.000
             ALUMINUM     CORP   OF  CHINA
                             95,100        4.250         404,175.000
             LTD
             AIR  CHINA   LTD
                             28,400        8.850         251,340.000
             TBEA   CO  LTD
                             26,700        11.150         297,705.000
             CHINA   NATIONAL     CHEMICAL
                             31,400        6.720         211,008.000
             ENGINEERING      CO  LTD
             POWER   CONSTRUCTION       CORP
                             84,300        3.990         336,357.000
             OF  CHINA   LTD
             SHANGHAI     INTERNATIONAL
                              3,300       57.420         189,486.000
             AIRPORT    CO  LTD
             GUANGZHOU     BAIYUNSHAN
             PHARMACEUTICAL        HOLDINGS
                              6,900       27.670         190,923.000
             CO  LTD
             SOUTHWEST     SECURITIES      CO
                             34,300        4.740         162,582.000
             LTD
             HUAYU   AUTOMOTIVE
                              8,300       26.580         220,614.000
             SYSTEMS    CO  LTD
             SINOLINK     SECURITIES      CO
                             14,800        12.760         188,848.000
             LTD
             ZHEJIANG     LONGSHENG
                              4,800       14.430          69,264.000
             GROUP   CO  LTD
             SICHUAN    CHUANTOU     ENERGY
                             23,700        11.940         282,978.000
             CO  LTD
             BANK   OF  NANJING    CO  LTD
                             29,100        9.770         284,307.000
             JOINTOWN     PHARMACEUTICAL
                              7,600       17.640         134,064.000
             GROUP   CO  LTD
                                261/330


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             COSCO   SHIPPING     HOLDINGS
                              2,200       16.640          36,608.000
             CO  LTD
             CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD
                             60,200        5.580         335,916.000
             ZHONGJIN     GOLD   CORP   LTD
                             32,700        8.680         283,836.000
             INDUSTRIAL      SECURITIES
                             28,200        8.660         244,212.000
             CO  LTD
             SHANDONG     GOLD   MINING    CO
                              9,520       21.350         203,252.000
             LTD
             ZHEJIANG     CHINT
                              7,600       35.010         266,076.000
             ELECTRICS     CO  LTD
             BBMG   CORP
                             54,200        2.870         155,554.000
             YONGHUI    SUPERSTORES      CO
                             29,400        6.740         198,156.000
             LTD
             YANZHOU    COAL   MINING    CO
                             18,600        13.580         252,588.000
             LTD
             ZHENGZHOU     YUTONG    BUS  CO
                             12,500        14.170         177,125.000
             LTD
             CHINA   EASTERN    AIRLINES
                             38,600        5.550         214,230.000
             CORP   LTD
             LIAONING     CHENG   DA  CO
                              1,600       21.540          34,464.000
             LTD
             DONGFANG     ELECTRIC     CORP
                             15,019        13.010         195,397.190
             LTD
             SHANXI    LU'AN
             ENVIRONMENTAL       ENERGY
                              7,700        6.310         48,587.000
             DEVELOPMENT      CO  LTD
             HUNDSUN    TECHNOLOGIES
                              5,640       82.840         467,217.600
             INC
             YONYOU    NETWORK
                             16,250        36.280         589,550.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             CHINA   SOUTHERN     AIRLINES
                             32,700        6.800         222,360.000
             CO  LTD
             SHANGHAI     CONSTRUCTION
                             59,000        2.980         175,820.000
             GROUP   CO  LTD
             FUYAO   GLASS   INDUSTRY
                             12,600        44.360         558,936.000
             GROUP   CO  LTD
             XIAMEN     C  & D INC
                             18,900        8.440         159,516.000
             YOUNGOR    GROUP   CO  LTD
                             25,600        7.960         203,776.000
             AVIC   HELICOPTER      CO  LTD
                              4,600       51.550         237,130.000
             SOOCHOW    SECURITIES      CO
                             16,800        9.290         156,072.000
             LTD
             HUMANWELL     HEALTHCARE
                             14,700        32.000         470,400.000
             GROUP   CO  LTD
             INNER   MONGOLIA     JUNZHENG
             ENERGY    & CHEMICAL
                             39,400        5.690         224,186.000
             INDUSTRY     GROUP   CO  LTD
             FANGDA    CARBON    NEW
                             19,600        9.190         180,124.000
             MATERIAL     CO  LTD
             ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG
                              1,800       325.070          585,126.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
                                262/330


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             TONGHUA    DONGBAO
                              9,000       12.100         108,900.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             GUANGDONG     HEC
             TECHNOLOGY      HOLDING    CO      26,600        4.850         129,010.000
             LTD
             SHANXI    XINGHUACUN      FEN
                              2,700       348.000          939,600.000
             WINE   FACTORY    CO  LTD
             FIBERHOME
             TELECOMMUNICATION
                              1,200       18.860          22,632.000
             TECHNOLOGIES       CO  LTD
             CHINA   MERCHANTS     ENERGY
                             26,300        4.970         130,711.000
             SHIPPING     CO  LTD
             SHANGHAI     YUYUAN    TOURIST
                             25,000        10.840         271,000.000
             MART   GROUP   CO  LTD
             CHINA   AEROSPACE     TIMES
                             25,900        7.320         189,588.000
             ELECTRONICS      CO  LTD
             CHINA   NATIONAL     SOFTWARE
                              3,100       52.380         162,378.000
             & SERVICE    CO  LTD
             ZHEJIANG     JUHUA   CO  LTD
                             22,600        8.950         202,270.000
             SHANDONG     NANSHAN
                             26,200        3.730         97,726.000
             ALUMINUM     CO  LTD
             BEIJING    TIANTAN
             BIOLOGICAL      PRODUCTS
                              5,400       33.460         180,684.000
             CORP   LTD
             SHANGHAI     ELECTRIC     POWER
                             12,900        7.690         99,201.000
             CO  LTD
             JIANGSU    ZHONGTIAN
                             12,600        11.010         138,726.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             COSCO   SHIPPING     ENERGY
                             30,000        6.630         198,900.000
             TRANSPORTATION        CO  LTD
             JONJEE    HI-TECH
             INDUSTRIAL      AND
                              4,200       53.060         222,852.000
             COMMERCIAL      HOLDING    CO
             LTD
             INNER   MONGOLIA     FIRST
                             19,900        9.950         198,005.000
             MACHINERY     GROUP   CO  LTD
             JINYU   BIO-TECHNOLOGY        CO
                              6,400       19.470         124,608.000
             LTD
             ZHEJIANG     HUAHAI
                              5,830       19.760         115,200.800
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             GUANGZHOU     BAIYUN
             INTERNATIONAL       AIRPORT
                             11,900        13.030         155,057.000
             CO  LTD
             JOINCARE     PHARMACEUTICAL
                             11,800        13.110         154,698.000
             GROUP   INDUSTRY     CO  LTD
             SHENGYI    TECHNOLOGY      CO
                              4,500       23.880         107,460.000
             LTD
             TONGWEI    CO  LTD
                             10,300        32.190         331,557.000
             SHANGHAI     BAOSIGHT
                              1,100       58.610          64,471.000
             SOFTWARE     CO  LTD
                                263/330


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             CHONGQING     BREWERY    CO
                              2,500       116.290          290,725.000
             LTD
             SHANGHAI     JINJIANG
             INTERNATIONAL       HOTELS    CO      5,300       57.240         303,372.000
             LTD
             HUAXIN    CEMENT    CO  LTD
                              5,600       23.230         130,088.000
             SHANDONG     HUALU
             HENGSHENG     CHEMICAL     CO       9,300       35.480         329,964.000
             LTD
             CHINA   JUSHI   CO  LTD
                             23,400        19.000         444,600.000
             JIANGSU    HENGLI
                              2,224       86.950         193,376.800
             HYDRAULIC     CO  LTD
             HENGTONG     OPTIC-ELECTRIC
                              4,000       12.050          48,200.000
             CO  LTD
             TONGKUN    GROUP   CO  LTD
                             15,700        20.370         319,809.000
             JIANGSU    YANGNONG
                              1,700       118.880          202,096.000
             CHEMICAL     CO  LTD
             ANGEL   YEAST   CO  LTD
                              4,900       57.690         282,681.000
             LONGI   GREEN   ENERGY
                             12,800        83.770        1,072,256.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             CHANGZHOU     XINGYU
             AUTOMOTIVE      LIGHTING
                              1,800       178.000          320,400.000
             SYSTEMS    CO  LTD
             HUBEI   JUMPCAN
                              6,800       19.940         135,592.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             SHAANXI    COAL   INDUSTRY
                             32,351        11.400         368,801.400
             CO  LTD
             FOSHAN    HAITIAN
             FLAVOURING      & FOOD   CO       10,280       171.790         1,766,001.200
             LTD
             JIANGSU    KING'S    LUCK
                              5,000       47.430         237,150.000
             BREWERY    JSC  LTD
             NINGBO    JOYSON
                              1,200       18.920          22,704.000
             ELECTRONIC      CORP
             HONGFA    TECHNOLOGY      CO
                              5,800       48.970         284,026.000
             LTD
             DONGXING     SECURITIES      CO
                             13,200        11.090         146,388.000
             LTD
             GUOTAI    JUNAN   SECURITIES
                             50,600        16.320         825,792.000
             CO  LTD
             CHINA   NATIONAL     NUCLEAR
                             59,700        5.280         315,216.000
             POWER   CO  LTD
             ANHUI   KOUZI   DISTILLERY
                              3,400       58.870         200,158.000
             CO  LTD
             HUAAN   SECURITIES      CO  LTD
                             16,500        6.400         105,600.000
             BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD
                             117,300         6.220         729,606.000
             BANK   OF  HANGZHOU     CO  LTD
                             23,600        16.140         380,904.000
             SHANDONG     LINGLONG     TYRE
                              9,000       49.650         446,850.000
             CO  LTD
                                264/330


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             AUTOBIO    DIAGNOSTICS      CO
                              1,100       118.490          130,339.000
             LTD
             SHANDONG     BUCHANG
                              2,000       22.290          44,580.000
             PHARMACEUTICALS        CO  LTD
             SHENZHEN     GOODIX
                              1,200       112.000          134,400.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             JASON   FURNITURE
                              1,500       84.070         126,105.000
             HANGZHOU     CO  LTD
             CHINA   GALAXY    SECURITIES
                             39,200        10.310         404,152.000
             CO  LTD
             SDIC   CAPITAL    CO  LTD
                             43,300        12.820         555,106.000
             TOPCHOICE     MEDICAL    CORP
                               800      274.700          219,760.000
             HANGZHOU     FIRST   APPLIED
                              4,800       82.530         396,144.000
             MATERIAL     CO  LTD
             TOLY   BREAD   CO  LTD
                              3,600       49.010         176,436.000
             YIFENG    PHARMACY     CHAIN
                              2,200       88.210         194,062.000
             CO  LTD
             ZHEJIANG     DINGLI
                              2,940       90.120         264,952.800
             MACHINERY     CO  LTD
             ORIENT    SECURITIES      CO
                             19,400        8.810         170,914.000
             LTD/CHINA
             SPRING    AIRLINES     CO  LTD
                              4,200       59.380         249,396.000
             EVERBRIGHT      SECURITIES
                             16,000        16.050         256,800.000
             CO  LTD
             SHANGHAI     M&G  STATIONERY
                              6,300       86.880         547,344.000
             INC
             GREENLAND     HOLDINGS     CORP
                             29,200        5.560         162,352.000
             LTD
             FUTURE    LAND   HOLDINGS     CO
                             10,700        47.750         510,925.000
             LTD
     オフショア・人民元　小計                       7,699,414                144,943,913.570
                                            (2,423,389,763)
     カタール・リ
             QATAR   NATIONAL     BANK
                             272,804        17.900        4,883,191.600
     アル
             COMMERCIAL      BANK   OF
                             90,299        4.950         446,980.050
             QATAR   QSC
             OOREDOO    QSC
                             40,049        7.271         291,196.270
             QATAR   FUEL   QSC
                             28,478        17.470         497,510.660
             QATAR   ELECTRICITY      &
                             24,605        16.800         413,364.000
             WATER   CO
             QATAR   INTERNATIONAL
                             51,028        8.580         437,820.240
             ISLAMIC    BANK   QSC
             INDUSTRIES      QATAR   QSC
                             123,312        12.650        1,559,896.800
             QATAR   ISLAMIC    BANK   SAQ
                             75,819        16.650        1,262,386.350
             QATAR   GAS  TRANSPORT     CO
                             138,961         3.210         446,064.810
             LTD
             MASRAF    AL  RAYAN
                             242,381         4.273        1,035,694.010
             BARWA   REAL   ESTATE    CO
                             138,449         3.220         445,805.780
             MESAIEED     PETROCHEMICAL
                             251,921         1.856         467,565.370
             HOLDING    CO
                                265/330


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     カタール・リアル　小計
                            1,478,106                 12,187,475.940
                                             (363,308,658)
             KUWAIT    FINANCE    HOUSE
     クウェート・
                             254,684         0.737         187,702.100
     ディナール        KSCP
             MOBILE
             TELECOMMUNICATIONS          CO      126,248         0.606         76,506.280
             KSC
             GULF   BANK   KSCP
                             142,660         0.215         30,671.900
             NATIONAL     BANK   OF  KUWAIT
                             418,385         0.832         348,096.320
             SAKP
             AGILITY    PUBLIC
                             53,237        0.757         40,300.400
             WAREHOUSING      CO  KSC
             MABANEE    CO  KPSC
                             53,293        0.720         38,370.960
             BOUBYAN    BANK   KSCP
                             83,909        0.630         52,862.670
     クウェート・ディナール　小計                       1,132,416                  774,510.630
                                             (282,115,497)
             INTERCONEXION       ELECTRICA
     コロンビア・
                             23,125      22,570.000         521,931,250.000
             SA  ESP
     ペソ
             ECOPETROL     SA
                             281,230       2,260.000         635,579,800.000
             BANCOLOMBIA      SA
                             12,950      30,700.000         397,565,000.000
             BANCOLOMBIA      SA-PREF
                             30,957      30,600.000         947,284,200.000
             GRUPO   DE  INVERSIONES
                             22,820      21,260.000         485,153,200.000
             SURAMERICANA       SA
     コロンビア・ペソ　小計                        371,082              2,987,513,450.000
                                              (89,765,817)
             YANBU   NATIONAL
     サウジアラビ
                             15,478        69.500        1,075,721.000
             PETROCHEMICAL       CO
     ア・リアル
             JARIR   MARKETING     CO
                              4,004       185.200          741,540.800
             CO  FOR  COOPERATIVE
                              4,155       79.800         331,569.000
             INSURANCE
             ETIHAD    ETISALAT     CO
                             18,500        30.450         563,325.000
             SAUDI   BRITISH    BANK
                             44,520        27.550        1,226,526.000
             AL  RAJHI   BANK
                             74,613        93.400        6,968,854.200
             ARAB   NATIONAL     BANK
                             34,464        21.380         736,840.320
             BANK   ALBILAD
                             26,491        35.100         929,834.100
             BANK   AL-JAZIRA
                             35,440        16.480         584,051.200
             BANQUE    SAUDI   FRANSI
                             37,102        35.500        1,317,121.000
             RIYAD   BANK
                             73,924        24.020        1,775,654.480
             SAUDI   TELECOM    CO
                             36,286       123.000         4,463,178.000
             SABIC   AGRI-NUTRIENTS        CO
                             12,050       100.200         1,207,410.000
             SAUDI   BASIC   INDUSTRIES
                             55,148       115.600         6,375,108.800
             CORP
             SAUDI   CEMENT    CO
                              6,477       64.500         417,766.500
             SAUDI   ELECTRICITY      CO
                             45,963        24.900        1,144,478.700
             SAUDI   INDUSTRIAL
                             18,628        33.500         624,038.000
             INVESTMENT      GROUP
             SAVOLA    GROUP
                             14,538        41.900         609,142.200
             NATIONAL
                             22,528        16.280         366,755.840
             INDUSTRIALIZATION         CO
             ALMARAI    CO  JSC
                             16,575        53.000         878,475.000
                                266/330

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             EMAAR   ECONOMIC     CITY
                             28,311        10.480         296,699.280
             SAHARA    INTERNATIONAL
                             16,278        23.100         376,021.800
             PETROCHEMICAL       CO
             ADVANCED     PETROCHEMICAL
                              8,395       76.300         640,538.500
             CO
             SAUDI   KAYAN
                             39,276        16.380         643,340.880
             PETROCHEMICAL       CO
             DAR  AL  ARKAN   REAL
                             31,011        9.630         298,635.930
             ESTATE    DEVELOPMENT      CO
             RABIGH    REFINING     &
                             10,717        17.700         189,690.900
             PETROCHEMICAL       CO
             MOBILE
             TELECOMMUNICATIONS          CO
                             21,818        15.020         327,706.360
             SAUDI   ARABIA
             BUPA   ARABIA    FOR
             COOPERATIVE      INSURANCE          2,968       118.000          350,224.000
             CO
             ALINMA    BANK
                             61,501        17.760        1,092,257.760
             ABDULLAH     AL  OTHAIM
                              3,516       127.200          447,235.200
             MARKETS    CO
             SAUDI   ARABIAN    MINING    CO
                             27,062        57.000        1,542,534.000
             SAUDI   AIRLINES     CATERING
                              3,088       75.400         232,835.200
             CO
             SAUDI   ARABIAN    OIL  CO
                             131,238        35.550        4,665,510.900
             DR  SULAIMAN     AL  HABIB
             MEDICAL    SERVICES     GROUP        2,712       132.000          357,984.000
             CO
             THE  SAUDI   NATIONAL     BANK
                             135,829        54.800        7,443,429.200
     サウジアラビア・リアル　小計                       1,120,604                 51,242,034.050
                                            (1,501,904,018)
             BANGKOK    BANK   PCL
                             27,700       125.500         3,476,350.000
     タイ・バーツ
             BERLI   JUCKER    PCL  NVDR
                             101,100        37.250        3,765,975.000
             KRUNG   THAI   BANK   PCL
                             103,600        11.700        1,212,120.000
             NVDR
             RATCHABURI      ELECTRICITY
             GENERATING      HOLDING    PCL      34,200        50.250        1,718,550.000
             NVDR
             SIAM   COMMERCIAL      BANK
                             43,200       109.500         4,730,400.000
             PCL  NVDR
             TRUE   CORP   PCL  NVDR
                             509,355         3.300        1,680,871.500
             KASIKORNBANK       PCL  NVDR
                             26,700       143.000         3,818,100.000
             ELECTRICITY      GENERATING
                             12,400       179.000         2,219,600.000
             PCL  NVDR
             SHIN   CORP   PCL
                             136,600        57.500        7,854,500.000
             CHAROEN    POKPHAND     FOODS
                             249,700        29.500        7,366,150.000
             PCL
             ADVANCED     INFO   SERVICE
                             66,400       169.500        11,254,800.000
             PCL
             HOME   PRODUCT    CENTER
                             430,820        14.400        6,203,808.000
             PCL-NVDR
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             DELTA   ELECTRONICS      THAI
                             20,800       375.000         7,800,000.000
             PCL  NVDR
             PTT  PCL
                             705,600        39.250        27,694,800.000
             THAI   UNION   GROUP   PCL-
                             147,100        14.500        2,132,950.000
             NVDR
             KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR
                             65,600        78.500        5,149,600.000
             LAND   AND  HOUSES    PCL
                             651,100         8.400        5,469,240.000
             NVDR
             SIAM   CEMENT    PCL  NVDR
                             48,950       408.000        19,971,600.000
             AIRPORTS     OF  THAILAND
                             234,500        66.750        15,652,875.000
             PCL-NVDR
             KASIKORNBANK       PCL  -
                             68,600       143.500         9,844,100.000
             FOREIGN
             CENTRAL    PATTANA    PCL
                             132,800        54.250        7,204,400.000
             NVDR
             BANGKOK    DUSIT   MEDICAL
                             510,600        22.300        11,386,380.000
             SERVICES     NVDR
             BUMRUNGRAD      HOSPITAL
                             41,500       142.500         5,913,750.000
             PCL-NVDR
             MINOR   INTERNATIONAL
                             169,510        30.750        5,212,432.500
             PCL-NVDR
             THAI   OIL  PCL  NVDR
                             85,800        55.500        4,761,900.000
             CP  ALL  PCL  NVDR
                             370,400        64.750        23,983,400.000
             BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL
                             356,100         9.200        3,276,120.000
             PTT  EXPLORATION      &
                             70,645       111.500         7,876,917.500
             PRODUCTION      PCL  NVDR
             TOTAL   ACCESS
                             29,200        31.500         919,800.000
             COMMUNICATION       PCL
             INDORAMA     VENTURES     PCL
                             123,422        44.750        5,523,134.500
             NVDR
             PTT  GLOBAL    CHEMICAL
                             145,208        62.000        9,002,896.000
             PCL-NVDR
             ENERGY    ABSOLUTE     PCL
                             76,000        59.750        4,541,000.000
             NVDR
             BANGKOK    EXPRESSWAY      &
                             613,600         8.200        5,031,520.000
             METRO   PCL  NVDR
             B GRIMM   POWER   PCL  NVDR
                             56,600        44.250        2,504,550.000
             GULF   ENERGY    DEVELOPMENT
                             207,700        33.250        6,906,025.000
             PCL  NVDR
             OSOTSPA    PCL  NVDR
                             23,700        34.000         805,800.000
             BANGKOK    COMMERCIAL
             ASSET   MANAGEMENT      PCL       105,300        21.000        2,211,300.000
             NVDR
             ASSET   WORLD   CORP   PCL
                             353,600         4.920        1,739,712.000
             NVDR
             CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL
                             91,933        34.500        3,171,688.500
             NVDR
             SRISAWAD     POWER   1979   PCL
                             56,800        85.500        4,856,400.000
             NVDR
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             SRI  TRANG   GLOVES
                             90,600        45.500        4,122,300.000
             THAILAND     PCL  NVDR
             PTT  OIL  & RETAIL
                             196,600        31.000        6,094,600.000
             BUSINESS     PCL  NVDR
             MUANGTHAI     CAPITAL    PCL
                             61,100        67.500        4,124,250.000
             NVDR
             GLOBAL    POWER   SYNERGY    CO
                             49,100        73.750        3,621,125.000
             LTD  NVDR
     タイ・バーツ　小計                       7,701,843                283,807,790.500
                                             (987,651,111)
     チェコ・コル
             KOMERCNI     BANKA   AS
                              6,250       678.000         4,237,500.000
     ナ
             CEZ                9,849       571.500         5,628,703.500
             MONETA    MONEY   BANK   AS
                             26,989        77.650        2,095,695.850
     チェコ・コルナ　小計                        43,088               11,961,899.350
                                              (60,011,653)
             BANCO   SANTANDER     CHILE
                            3,631,383         44.330       160,979,208.390
     チリ・ペソ
             BANCO   DE  CREDITO    E
                              2,773     39,960.000         110,809,080.000
             INVERSIONES
             BANCO   DE  CHILE
                            2,769,044         85.000       235,368,740.000
             EMPRESAS     CMPC   SA
                             60,153      2,289.000         137,690,217.000
             EMPRESAS     COPEC   SA
                             22,418      8,850.000         198,399,300.000
             CIA  CERVECERIAS      UNIDAS
                             10,581      6,600.000         69,834,600.000
             SA
             ENEL   AMERICAS     SA
                            1,905,981         123.000        234,435,663.000
             COLBUN    SA
                             580,423        137.500        79,808,162.500
             EMBOTELLADORA       ANDINA    SA
                             20,026      1,880.000         37,648,880.000
             SOCIEDAD     QUIMICA    Y
                              7,492     38,199.000         286,186,908.000
             MINERA    DE  CHILE   SA
             FALABELLA     SA
                             56,157      3,440.000         193,180,080.000
             CENCOSUD     SA
                             81,121      1,599.900         129,785,487.900
             CENCOSUD     SHOPPING     SA
                             29,231      1,548.900         45,275,895.900
             SOCIEDAD     QUIMICA    Y
                              1,138      2,536.300          2,886,309.400
             MINERA    DE  CHILE   SA-RTS
             ENEL   CHILE   SA
                            1,469,615         55.900        82,151,478.500
     チリ・ペソ　小計                      10,647,536                2,004,440,010.590
                                             (309,010,485)
             AKBANK    TAS
                             238,837         4.760        1,136,864.120
     トルコ・リラ
             ASELSAN    ELEKTRONIK
                             44,898        15.140         679,755.720
             SANAYI
             EREGLI    DEMIR   VE  CELIK
                             96,186        16.310        1,568,793.660
             FABRIKALARI      TAS
             FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS
                              4,668       187.300          874,316.400
             KOC  HOLDING    AS
                             53,770        19.250        1,035,072.500
             TURK   SISE   VE  CAM
                             90,000        7.290         656,100.000
             FABRIKALARI      AS
             TURK   HAVA   YOLLARI
                             44,206        11.940         527,819.640
             TURKCELL     ILETISIM
                             62,654        15.120         947,328.480
             HIZMET    AS
                                269/330


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             TURKIYE    GARANTI    BANKASI
                             114,153         6.640         757,975.920
             AS
             TURKIYE    IS  BANKASI
                             66,205        4.840         320,432.200
             TUPRAS    TURKIYE    PETROL
                              6,201       88.650         549,718.650
             RAFINE
             YAPI   VE  KREDI   BANKASI
                             239,230         2.100         502,383.000
             AS
             HACI   OMER   SABANCI
                             21,058        8.500         178,993.000
             HOLDING    AS
             BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR
                             27,755        68.950        1,913,707.250
             AS
     トルコ・リラ　小計                       1,109,821                 11,649,260.540
                                             (156,427,435)
     ハンガリー・
             RICHTER    GEDEON    NYRT
                              8,393      8,870.000         74,445,910.000
     フォリント
             MOL  HUNGARIAN     OIL  AND
                             30,703      2,146.000         65,888,638.000
             GAS  NYRT
             OTP  BANK   NYRT
                             13,782      13,300.000         183,300,600.000
     ハンガリー・フォリント　小計                        52,878               323,635,148.000
                                             (118,187,025)
     パキスタン・
             MCB  BANK   LTD
                             12,400       172.680         2,141,232.000
     ルピー
             OIL  & GAS  DEVELOPMENT
                             21,868        98.410        2,152,029.880
             CO  LTD
             HABIB   BANK   LTD
                             19,300       117.370         2,265,241.000
     パキスタン・ルピー　小計                        53,568                6,558,502.880
                                              (4,722,122)
     フィリピン・
             AYALA   LAND   INC
                             425,500        34.500        14,679,750.000
     ペソ
             ABOITIZ    EQUITY    VENTURES
                             94,330        35.500        3,348,715.000
             INC
             BANK   OF  THE  PHILIPPINE
                             107,520        83.700        8,999,424.000
             ISLAND
             AYALA   CORP
                             18,583       760.000        14,123,080.000
             GLOBE   TELECOM    INC
                              1,420      1,830.000          2,598,600.000
             INTERNATIONAL       CONTAINER
                             46,120       125.500         5,788,060.000
             TERM   SERVICES     INC
             JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC
                             193,480        60.000        11,608,800.000
             JOLLIBEE     FOODS   CORP
                             32,590       179.000         5,833,610.000
             METROPOLITAN       BANK   &
                             61,575        44.750        2,755,481.250
             TRUST
             BDO  UNIBANK    INC
                             122,233        101.400        12,394,426.200
             MEGAWORLD     CORP
                             879,000         3.650        3,208,350.000
             PLDT   INC
                              5,260      1,255.000          6,601,300.000
             SM  PRIME   HOLDINGS     INC
                             636,375        35.600        22,654,950.000
             UNIVERSAL     ROBINA    CORP
                             54,840       142.000         7,787,280.000
             SM  INVESTMENTS      CORP
                             16,463       965.000        15,886,795.000
             METRO   PACIFIC
                             901,900         4.050        3,652,695.000
             INVESTMENTS      CORP
             ABOITIZ    POWER   CORP
                             95,700        23.700        2,268,090.000
                                270/330


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             MANILA    ELECTRIC     COMPANY
                             17,710       280.600         4,969,426.000
             PUREGOLD     PRICE   CLUB   INC
                             67,600        37.600        2,541,760.000
             GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC
                              6,601       535.000         3,531,535.000
     フィリピン・ペソ　小計                       3,784,800                155,232,127.450
                                             (350,715,946)
     ブラジル・レ
             BRF  SA
                             29,692        24.000         712,608.000
     アル
             VALE   SA
                             225,221        103.000        23,197,763.000
             CIA  PARANAENSE      DE
                             79,000        6.250         493,750.000
             ENERGIA
             RAIA   DROGASIL     SA
                             63,500        24.150        1,533,525.000
             CENTRAIS     ELETRICAS
                             11,250        35.960         404,550.000
             BRASILEIRAS      SA
             CENTRAIS     ELETRICAS
                             19,700        35.450         698,365.000
             BRASILEIRAS      SA
             BANCO   DO  BRASIL    SA
                             56,400        29.190        1,646,316.000
             ITAUSA    SA
                             243,360        10.040        2,443,334.400
             LOJAS   AMERICANAS      SA
                             53,174        21.910        1,165,042.340
             GERDAU    SA
                             67,130        31.120        2,089,085.600
             PETROLEO     BRASILEIRO      SA
                             223,010        23.500        5,240,735.000
             PETROBRAS     DISTRIBUIDORA
                             39,200        21.850         856,520.000
             SA
             PETROLEO     BRASILEIRO      SA
                             295,812        23.650        6,995,953.800
             CCR  SA
                             65,320        12.600         823,032.000
             WEG  SA
                             52,472        75.510        3,962,160.720
             BANCO   BRADESCO     SA  PREF
                             282,085        25.200        7,108,542.000
             BANCO   BRADESCO     SA
                             71,325        22.160        1,580,562.000
             CIA  SIDERURGICA
                             41,006        43.090        1,766,948.540
             NACIONAL     SA
             BRADESPAR     SA
                             10,200        68.890         702,678.000
             SUZANO    SA
                             46,475        71.380        3,317,385.500
             CPFL   ENERGIA    SA
                             22,200        30.000         666,000.000
             ITAU   UNIBANCO     HOLDING
                             299,447        26.640        7,977,268.080
             SA
             B2W  CIA  DIGITAL
                             15,400        62.640         964,656.000
             ENGIE   BRASIL    SA
                             17,987        41.510         746,640.370
             ALPARGATAS      SA
                              8,500       37.780         321,130.000
             LOCALIZA     RENT   A CAR
                             38,989        62.990        2,455,917.110
             LOJAS   RENNER    SA
                             45,037        41.500        1,869,035.500
             ULTRAPAR     PARTICIPACOES
                             37,904        20.450         775,136.800
             SA
             COSAN   SA
                             14,400        89.190        1,284,336.000
             TOTVS   SA
                             23,600        30.570         721,452.000
             EQUATORIAL      ENERGIA    SA
                             68,500        24.500        1,678,250.000
             JBS  SA
                             69,500        31.350        2,178,825.000
             CIA  ENERGETICA      DE  MINAS
                             50,869        12.580         639,932.020
             GERAIS
                                271/330


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             CIA  DE  SANEAMENTO
             BASICO    DO  ESTADO    DE  SAO      17,998        42.980         773,554.040
             PAULO
             HYPERA    SA
                             18,200        33.430         608,426.000
             B3  SA-BRASIL     BOLSA
                             127,116        55.220        7,019,345.520
             BAICAO
             MAGAZINE     LUIZA   SA
                             181,000        21.670        3,922,270.000
             TELEFONICA      BRASIL    SA
                             32,228        44.450        1,432,534.600
             VIA  VAREJO    S/A
                             68,300        12.470         851,701.000
             BB  SEGURIDADE
                             42,300        23.890        1,010,547.000
             PARTICIPACOES
             NOTRE   DAME   INTERMEDICA
                             34,200        82.010        2,804,742.000
             PARTICIPACOES       SA
             HAPVIDA    PARTICIPACOES       E
                             59,100        14.870         878,817.000
             INVESTIMENTOS       SA
             ATACADAO     DISTRIBUICAO
             COMERCIO     E INDUSTRIA          29,900        23.100         690,690.000
             LTDA
             AMBEV   SA
                             292,595        15.360        4,494,259.200
             NATURA    &CO  HOLDING    SA
                             57,100        51.020        2,913,242.000
             TIM  SA
                             62,200        12.510         778,122.000
             RUMO   SA
                             79,700        20.310        1,618,707.000
     ブラジル・レアル　小計                       3,789,602                118,814,393.140
                                            (2,294,234,643)
     ポーランド・
             KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA
                              9,785       192.150         1,880,187.750
     ズロチ
             BANK   PEKAO   SA
                              9,730       72.980         710,095.400
             ORANGE    POLSKA    SA
                             30,783        6.935         213,480.100
             POLSKI    KONCERN    NAFTOWY
                             16,447        64.620        1,062,805.140
             ORLEN
             LPP  SA
                               67    8,600.000           576,200.000
             SANTANDER     BANK   POLSKA
                              1,600       210.900          337,440.000
             SA
             CD  PROJEKT    RED  SA
                              4,292       184.380          791,358.960
             POWSZECHNA      KASA
             OSZCZEDNOSCI       BANK
                             57,812        32.220        1,862,702.640
             POLSKI    SA
             POLSKIE    GORNICTWO
             NAFTOWE    I GAZOWNICTWO           88,535        6.434         569,634.190
             SA
             CYFROWY    POLSAT    SA
                             12,239        30.200         369,617.800
             POLSKA    GRUPA
                             52,192        7.334         382,776.120
             ENERGETYCZNA       SA
             POWSZECHNY      ZAKLAD
                             36,309        33.220        1,206,184.980
             UBEZPIECZEN      SA
             DINO   POLSKA    SA
                              3,434       265.700          912,413.800
             ALLEGRO.EU      SA
                             22,895        58.500        1,339,357.500
     ポーランド・ズロチ　小計                        346,120                12,214,254.380
                                             (352,232,225)
                                272/330


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     マレーシア・
             AMMB   HOLDINGS     BHD
                             81,400        3.100         252,340.000
     リンギット
             GENTING    PLANTATIONS      BHD
                             14,100        9.000         126,900.000
             CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD
                             358,900         4.290        1,539,681.000
             DIGI.COM     BHD
                             235,300         4.460        1,049,438.000
             MALAYSIA     AIRPORTS
                             89,720        6.550         587,666.000
             HOLDINGS     BHD
             RHB  BANK   BHD
                             83,480        5.400         450,792.000
             HAP  SENG   CONSOLIDATED
                             31,700        8.210         260,257.000
             BHD
             TOP  GLOVE   CORP   BHD
                             262,700         5.230        1,373,921.000
             GAMUDA    BHD
                             100,200         3.550         355,710.000
             GENTING    BHD
                             107,200         5.230         560,656.000
             HONG   LEONG   FINANCIAL
                             25,256        17.300         436,928.800
             GROUP   BHD
             HONG   LEONG   BANK   BHD
                             34,908        18.520         646,496.160
             IOI  CORP   BHD
                             190,813         4.200         801,414.600
             KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD
                             22,600        22.580         510,308.000
             FRASER    & NEAVE   HOLDINGS
                             11,600        30.200         350,320.000
             BHD
             MALAYAN    BANKING    BHD
                             254,375         8.290        2,108,768.750
             MISC   BHD
                             100,880         6.980         704,142.400
             NESTLE    MALAYSIA     BHD
                              4,100       136.100          558,010.000
             PPB  GROUP   BHD
                             46,260        18.540         857,660.400
             PETRONAS     DAGANGAN     BHD
                             22,300        19.720         439,756.000
             PETRONAS     GAS  BHD
                             39,600        16.100         637,560.000
             GENTING    MALAYSIA     BHD
                             219,800         3.100         681,380.000
             TELEKOM    MALAYSIA     BHD
                             59,500        6.090         362,355.000
             TENAGA    NASIONAL     BHD
                             139,650        10.240        1,430,016.000
             QL  RESOURCES     BHD
                             50,950        6.150         313,342.500
             DIALOG    GROUP   BHD
                             233,944         3.070         718,208.080
             PUBLIC    BANK   BHD(LOCAL)
                             891,450         4.200        3,744,090.000
             KOSSAN    RUBBER
                             82,800        3.360         278,208.000
             INDUSTRIES
             SUPERMAX     CORP   BHD
                             74,571        4.570         340,789.470
             SIME   DARBY   BERHAD
                             139,500         2.400         334,800.000
             HARTALEGA     HOLDINGS     BHD
                             107,200         9.890        1,060,208.000
             AXIATA    GROUP   BERHAD
                             170,100         4.110         699,111.000
             MAXIS   BHD
                             130,800         4.800         627,840.000
             PETRONAS     CHEMICALS
                             136,200         7.830        1,066,446.000
             GROUP   BHD
             IHH  HEALTHCARE      BHD
                             168,700         5.300         894,110.000
             WESTPORTS     HOLDINGS     BHD
                             35,700        4.200         149,940.000
             PRESS   METAL   ALUMINIUM
                             78,800        10.020         789,576.000
             HOLDINGS     BHD
             SIME   DARBY   PLANTATION
                             93,400        4.560         425,904.000
             BHD
     マレーシア・リンギット　小計                       4,930,457                 28,525,050.160
                                             (756,855,156)
                                273/330


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     メキシコ・ペ
             GRUPO   BIMBO   SAB  DE  CV
                             85,000        42.090        3,577,650.000
     ソ
             GRUMA   SAB  DE  CV
                             10,615       243.810         2,588,043.150
             PROMOTORA     Y OPERADORA
                             16,460       158.180         2,603,642.800
             DE  INFRAESTRUCTURA
             GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV
                             34,900        57.390        2,002,911.000
             GRUPO   FINANCIERO
                             162,100        116.810        18,934,901.000
             BANORTE    SAB  DE  CV
             ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB
                             53,025        53.200        2,820,930.000
             DE  CV
             INDUSTRIAS      PENOLES    SAB
                              7,635       263.620         2,012,738.700
             DE  CV
             KIMBERLY-CLARK        DE
                             86,300        34.850        3,007,555.000
             MEXICO    SAB  DE  CV
             GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL
                             12,040       369.900         4,453,596.000
             SURESTE    SAB  DE  CV
             GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV
                             193,952        101.570        19,699,704.640
             AMERICA    MOVIL   SAB  DE  CV
                            2,116,678         14.110        29,866,326.580
             GRUPO   FINANCIERO
                             96,600        18.700        1,806,420.000
             INBURSA    SA
             ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE
                             23,100       104.580         2,415,798.000
             CV
             WAL-MART     DE  MEXICO    SAB
                             320,000        63.940        20,460,800.000
             DE  CV
             GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL
                             24,085       220.810         5,318,208.850
             PACIFICO     SAB  DE  CV
             INFRAESTRUCTURA
             ENERGETICA      NOVA   SAB  DE      29,200        80.720        2,357,024.000
             CV
             TELESITES     SAB  DE  CV
                             77,300        20.280        1,567,644.000
             BECLE   SAB  DE  CV
                             38,400        47.230        1,813,632.000
     メキシコ・ペソ　小計                       3,387,390                127,307,525.720
                                             (692,922,132)
             HELLENIC     TELECOMMUN
                             13,162        14.000         184,268.000
     ユーロ
             ORGANIZA
             FF  GROUP
                              3,130        0.000            0.000
             OPAP   SA
                             11,246        12.050         135,514.300
             JUMBO   SA
                              8,143       16.150         131,509.450
     ユーロ　小計                        35,681                 451,291.750
                                              (58,938,703)
             CHEIL   WORLDWIDE     INC
                              7,300     21,750.000         158,775,000.000
     韓国・ウォン
             HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-
                              2,068     104,500.000          216,106,000.000
             2ND  PFD
             SAMSUNG    FIRE   & MARINE
                              1,856     190,000.000          352,640,000.000
             INSURANC
             DB  INSURANCE     CO  LTD
                              3,843     46,100.000         177,162,300.000
             COWAY   CO  LTD
                              2,334     67,100.000         156,611,400.000
             KT&G   CORP
                              6,455     81,600.000         526,728,000.000
             S-1  CORPORATION
                               794    82,300.000          65,346,200.000
             KOREA   GAS  CORP
                              1,303     33,700.000          43,911,100.000
                                274/330

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             CJ  CORP
                              1,001     93,000.000          93,093,000.000
             KAKAO   CORP
                              3,515     558,000.000         1,961,370,000.000
             CJ  ENM  CO  LTD
                               299    142,700.000          42,667,300.000
             DAEWOO    SHIPBUILDING       &
                              2,497     28,100.000          70,165,700.000
             MARINE
             KMW  CO  LTD
                              1,334     61,000.000          81,374,000.000
             SK  TELECOM    CO  LTD
                              2,524     276,500.000          697,886,000.000
             MIRAE   ASSET   SECURITIES
                             21,511      10,400.000         223,714,400.000
             CO  LTD
             NCSOFT    CORPORATION
                              1,026     925,000.000          949,050,000.000
             LG  UPLUS   CORP
                             15,681      12,700.000         199,148,700.000
             DOOSAN    HEAVY   INDUSTRIES
                             15,261      13,300.000         202,971,300.000
             AND  CONSTRUCTION       CO  LTD
             LG  HOUSEHOLD     & HEALTH
                               562   1,566,000.000           880,092,000.000
             CARE   LTD
             LG  CHEM   LTD
                              2,806     812,000.000         2,278,472,000.000
             LG  CHEM   LTD
                               499    383,500.000          191,366,500.000
             LG  HOUSEHOLD     & HEALTH
                               203    684,000.000          138,852,000.000
             CARE   LTD
             SHINHAN    FINANCIAL     GROUP
                             27,394      37,150.000        1,017,687,100.000
             CO  LTD
             S-OIL   CORP
                              2,460     78,900.000         194,094,000.000
             HANWHA    SOLUTIONS
                              6,526     48,150.000         314,226,900.000
             CORPORATION
             MERITZ    SECURITIES      CO
                             20,252      4,600.000         93,159,200.000
             LTD
             SAMSUNG    SECURITIES      CO
                              5,263     41,800.000         219,993,400.000
             LTD
             POSCO   CHEMICAL     CO  LTD
                              1,338     161,000.000          215,418,000.000
             LOTTE   CHEMICAL
                              1,044     293,000.000          305,892,000.000
             CORPORATION
             HOTEL   SHILLA    CO  LTD
                              1,675     85,200.000         142,710,000.000
             KOREA   SHIPBUILDING       &
             OFFSHORE     ENGINEERING      CO      2,228     128,000.000          285,184,000.000
             LTD
             HYUNDAI    MOBIS
                              4,129     305,500.000         1,261,409,500.000
             SK  HYNIX   INC
                             33,367     140,000.000         4,671,380,000.000
             HYUNDAI    ENGINEERING      &
                              4,534     46,450.000         210,604,300.000
             CONSTRUCTION       CO  LTD
             HYUNDAI    MOTOR   CO
                              1,515     105,500.000          159,832,500.000
             HYUNDAI    MOTOR   CO
                              9,210     228,500.000         2,104,485,000.000
             HYUNDAI    STEEL   CO
                              4,533     50,600.000         229,369,800.000
             INDUSTRIAL      BANK   OF
                             21,114      9,160.000         193,404,240.000
             KOREA
             KIA  CORPORATION
                             16,327      84,600.000        1,381,264,200.000
             KOREA   ZINC   CO  LTD
                               465    412,000.000          191,580,000.000
             KOREA   ELECTRIC     POWER
                             16,488      23,850.000         393,238,800.000
             CORP
             HANWHA    CORP
                              2,418     30,850.000          74,595,300.000
                                275/330


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             KOREAN    AIR  CO  LTD
                              9,724     27,000.000         262,548,000.000
             CJ  LOGISTICS
                               451    178,000.000          80,278,000.000
             KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO
                              1,093     254,000.000          277,622,000.000
             LTD
             DOUZONE    BIZON   CO  LTD
                              1,020     87,500.000          89,250,000.000
             HLB  INC
                              4,888     35,750.000         174,746,000.000
             LG  ELECTRONICS      INC
                              6,667     158,500.000         1,056,719,500.000
             LOTTE   CORP
                              1,591     33,450.000          53,218,950.000
             LG  CORP
                              5,251     90,700.000         476,265,700.000
             NH  INVESTMENT      &
                              9,163     12,000.000         109,956,000.000
             SECURITIES      CO  LTD
             GS  ENGINEERING      &
                              4,763     45,450.000         216,478,350.000
             CONSTRUCTION
             NAVER   CORP
                              7,517     383,500.000         2,882,769,500.000
             KOREA   INVESTMENT
                              2,241     99,900.000         223,875,900.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             OTTOGI    CORP
                               66   571,000.000          37,686,000.000
             AMOREPACIFIC       GROUP
                              2,001     66,600.000         133,266,600.000
             KANGWON    LAND   INC
                              8,713     24,950.000         217,389,350.000
             POSCO                4,603     328,000.000         1,509,784,000.000
             SAMSUNG    ENGINEERING      CO
                              8,811     13,950.000         122,913,450.000
             LTD
             SAMSUNG    SDI  CO  LTD
                              3,381     663,000.000         2,241,603,000.000
             SAMSUNG    ELECTRO-
                              3,560     192,000.000          683,520,000.000
             MECHANICS     CO  LTD
             SAMSUNG    ELECTRONICS      CO
                             291,300      83,600.000        24,352,680,000.000
             LTD
             SAMSUNG    HEAVY
                             26,770      7,520.000         201,310,400.000
             INDUSTRIES      CO  LTD
             SAMSUNG    ELECTRONICS-PFD
                             49,402      75,000.000        3,705,150,000.000
             SHINSEGAE     CO  LTD
                               513    280,500.000          143,896,500.000
             SHIN   POONG
                              1,563     89,100.000         139,263,300.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             YUHAN   CORP
                              3,720     63,100.000         234,732,000.000
             HANON   SYSTEMS
                             10,146      18,200.000         184,657,200.000
             HYUNDAI    MARINE    & FIRE
                              3,166     23,200.000          73,451,200.000
             INSURANCE     CO  LTD
             GS  HOLDINGS     CORP
                              2,879     38,900.000         111,993,100.000
             LG  DISPLAY    CO  LTD
                             14,045      25,400.000         356,743,000.000
             CELLTRION     INC
                              5,940     309,500.000         1,838,430,000.000
             HANA   FINANCIAL     GROUP
                             19,041      41,250.000         785,441,250.000
             HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD
                              1,132     180,500.000          204,326,000.000
             CELLTRION     PHARM   INC
                               988    143,700.000          141,975,600.000
             LOTTE   SHOPPING     CO
                               538    126,500.000          68,057,000.000
             SAMSUNG    LIFE   INSURANCE
                              4,361     76,700.000         334,488,700.000
             CO  LTD
             AMOREPACIFIC       CORP
                              1,770     252,500.000          446,925,000.000
             SAMSUNG    CARD   CO
                              3,026     34,400.000         104,094,400.000
             SK  INNOVATION      CO  LTD
                              3,479     238,000.000          828,002,000.000
                                276/330


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             CJ  CHEILJEDANG      CORP
                               466    420,000.000          195,720,000.000
             STX  PAN  OCEAN   CO  LTD
                             19,595      6,040.000         118,353,800.000
             LG  INNOTEK    CO  LTD
                               764    210,500.000          160,822,000.000
             SK  HOLDINGS     CO  LTD
                              1,945     293,000.000          569,885,000.000
             KB  FINANCIAL     GROUP   INC
                             24,561      52,600.000        1,291,908,600.000
             KOREA   AEROSPACE
                              3,664     36,950.000         135,384,800.000
             INDUSTRIES      LTD
             HANMI   PHARM   CO  LTD
                               287    329,500.000          94,566,500.000
             FILA   HOLDINGS     CORP
                              2,517     43,050.000         108,356,850.000
             SEEGENE    INC
                               979    169,200.000          165,646,800.000
             E-MART    CO  LTD
                              1,007     171,000.000          172,197,000.000
             GS  RETAIL    CO  LTD
                               653    38,050.000          24,846,650.000
             HANKOOK    TIRE   &
                              3,856     50,500.000         194,728,000.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             HYUNDAI    HEAVY
             INDUSTRIES      HOLDIMGS     CO       461    283,000.000          130,463,000.000
             LTD
             BGF  RETAIL    CO  LTD
                               344    162,000.000          55,728,000.000
             ORION   CORP   REPUBLIC     OF
                              1,703     128,000.000          217,984,000.000
             KOREA
             SK  CHEMICALS     CO  LTD
                               409    260,000.000          106,340,000.000
             NETMARBLE     CORP
                              1,450     131,500.000          190,675,000.000
             WOORI   FINANCIAL     GROUP
                             29,950      10,300.000         308,485,000.000
             INC
             SK  BIOPHARMACEUTICALS
                              1,169     109,000.000          127,421,000.000
             CO  LTD
             SAMSUNG    SDS  CO  LTD
                              2,186     187,500.000          409,875,000.000
             ALTEOGEN     INC
                              2,329     89,000.000         207,281,000.000
             SAMSUNG    C&T  CORP
                              5,459     129,000.000          704,211,000.000
             SAMSUNG    BIOLOGICS     CO
                              1,033     770,000.000          795,410,000.000
             LTD
             PEARL   ABYSS   CORP
                               416    327,000.000          136,032,000.000
             DOOSAN    BOBCAT    INC
                              2,922     41,850.000         122,285,700.000
             CELLTRION     HEALTHCARE      CO
                              3,850     128,100.000          493,185,000.000
             LTD
     韓国・ウォン　小計                        920,210              75,710,329,790.000
                                            (7,419,612,319)
             JIANGXI    COPPER    CO  LTD
                             67,000        16.520        1,106,840.000
     香港・ドル
             JIANGSU    EXPRESS
                             90,000        9.370         843,300.000
             CHINA   SOUTHERN     AIRLINES
                             162,000         5.710         925,020.000
             CO  LTD
             ANHUI   GUJING    DISTILLERY
                              6,400       103.000          659,200.000
             CO  LTD
             ANHUI   CONCH   CEMENT    CO
                             78,500        50.100        3,932,850.000
             LTD
             BEIJING    ENTERPRISES
                             21,500        26.150         562,225.000
             HUANENG    POWER
                             180,000         2.680         482,400.000
             INTERNATIONAL       IN
                                277/330


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ALIBABA    HEALTH
                             258,000        22.350        5,766,300.000
             INFORMATION      TECHNOLOGY
             YANZHOU    COAL   MINING    CO
                             70,000        9.750         682,500.000
             LTD
             HOPSON    DEVELOPMENT
                             46,000        27.500        1,265,000.000
             HOLDINGS     LTD
             HENGAN    INTERNATIONAL
                             40,500        50.900        2,061,450.000
             GROUP
             BRILLIANCE      CHINA
                             142,000         7.300        1,036,600.000
             AUTOMOTIVE
             CSPC   PHARMACEUTICAL
                             565,600         9.490        5,367,544.000
             GROUP   LTD
             CHINA   OVERSEAS     LAND   &
                             243,620        19.880        4,843,165.600
             INVESTME
             CHINA   RESOURCES     LAND
                             198,888        36.600        7,279,300.800
             LTD
             CITIC   LTD
                             347,000         7.490        2,599,030.000
             BEIJING    CAPITAL
                             96,000        6.170         592,320.000
             INTERNATIONAL
             LENOVO    GROUP   LTD
                             454,000         9.980        4,530,920.000
             PETRO   CHINA   CO  LTD
                            1,120,000          2.730        3,057,600.000
             CHINA   TAIPING    INSURANCE
                             112,190        15.300        1,716,507.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             CHINA   PETROLEUM     &
                            1,543,200          4.060        6,265,392.000
             CHEMICAL     COR
             TRAVELSKY     TECHNOLOGY
                             49,000        19.060         933,940.000
             LTD-H
             KINGDEE    INTERNATIONAL
                             153,000        24.900        3,809,700.000
             SOFTWARE     GROUP   CO  LTD
             ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD
                             50,100       125.900         6,307,590.000
             KUNLUN    ENERGY    COMPANY
                             208,000         8.480        1,763,840.000
             LTD
             COSCO   SHIPPING     PORTS
                             152,000         6.360         966,720.000
             LTD
             YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD
                             316,000         1.780         562,480.000
             CHINA   MERCHANTS     PORT
                             114,000        12.560        1,431,840.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             ALUMINUM     CORP   OF  CHINA
                             146,000         3.710         541,660.000
             LTD
             (THE)   WHARF   HOLDINGS
                             87,000        20.450        1,779,150.000
             LTD
             SHENZHEN     INTERNATIONAL
                             91,000        12.880        1,172,080.000
             HOLDING
             CHINA   EVERBRIGHT      LTD
                             44,000        10.000         440,000.000
             CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD
                             165,400        31.950        5,284,530.000
             KINGBOARD     HOLDINGS     LTD
                             46,000        46.400        2,134,400.000
             GEELY   AUTOMOBILE
                             368,000        20.700        7,617,600.000
             HOLDINGS     LTD
             SHENZHEN     INVESTMENT      LTD
                             216,000         2.820         609,120.000
                                278/330


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             CHINA   RESOURCES     GAS
                             56,000        42.000        2,352,000.000
             GROUP   LTD
             BYD  CO  LTD
                             48,000       175.100         8,404,800.000
             CHINA   OILFIELD     SERVICES
                             118,000         7.840         925,120.000
             LTD
             ALIBABA    PICTURES     GROUP
                             540,000         1.050         567,000.000
             LTD
             CHINA   EVERBRIGHT
                             252,592         5.290        1,336,211.680
             ENVIRONMENT      GROUP
             LEE  & MAN  PAPER
                             70,000        7.220         505,400.000
             MANUFACTURING       LTD
             CHINA   YOUZAN    LTD
                             880,000         2.480        2,182,400.000
             PICC   PROPERTY     &
                             433,788         6.970        3,023,502.360
             CASUALTY     -H
             AVICHINA     INDUSTRY     &
                             135,000         5.430         733,050.000
             TECHNOLOGY
             CHINA   RESOURCES     POWER
                             91,200        10.080         919,296.000
             HOLDINGS
             GREAT   WALL   MOTOR
                             179,500        23.900        4,290,050.000
             COMPANY    LTD
             CHINA   LIFE   INSURANCE     CO
                             460,000        15.840        7,286,400.000
             LTD
             ZIJIN   MINING    GROUP   CO
                             339,000        10.440        3,539,160.000
             LTD
             SHANDONG     WEIGAO    GROUP
                             152,000        15.240        2,316,480.000
             MEDICAL-H
             WEICHAI    POWER   CO  LTD
                             135,440        19.900        2,695,256.000
             TINGYI    HOLDING    CORP
                             106,000        13.840        1,467,040.000
             TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD
                             28,000        73.000        2,044,000.000
             GUANGDONG     INVESTMENTS
                             178,000        12.400        2,207,200.000
             LTD
             CHINA   TRADITIONAL
             CHINESE    MEDICINE
                             214,000         4.570         977,980.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             CHINA   RESOURCES     BEER
                             91,333        61.100        5,580,446.300
             HOLDINGS
             ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO
                             68,000        7.250         493,000.000
             LTD
             SINO   BIOPHARMACEUTICAL
                             651,250         8.100        5,275,125.000
             CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO
                             174,000        44.800        7,795,200.000
             TENCENT    HOLDINGS     LTD
                             350,300        620.500        217,361,150.000
             PING   AN  INSURANCE     GROUP
                             363,500        91.200        33,151,200.000
             CO-H
             LI  NING   CO  LTD
                             132,500        53.950        7,148,375.000
             BEIJING    ENTERPRISES
                             260,000         2.980         774,800.000
             WATER   GROUP   LTD
             GOME   RETAIL    HOLDINGS
                             689,240         1.410         971,828.400
             LTD
             CHINA   POWER
                             500,000         1.780         890,000.000
             INTERNATIONAL
                                279/330


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             AIR  CHINA   / HONG   KONG
                             76,000        6.700         509,200.000
             ZTE  CORP
                             44,288        19.640         869,816.320
             CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO
                             196,500        16.000        3,144,000.000
             LTD
             COSCO   SHIPPING     HOLDINGS
                             185,500        12.560        2,329,880.000
             CO  LTD
             BANK   OF  COMMUNICATIONS
                             575,205         4.960        2,853,016.800
             CHINA   STATE
             CONSTRUCTION       INT
                             110,250         5.180         571,095.000
             HOLDINGS     LTD
             AAC  TECHNOLOGIES
                             41,500        39.850        1,653,775.000
             HOLDINGS     INC
             CHINA   CONSTRUCTION       BANK
                            5,810,530          6.520       37,884,655.600
             SHENZHOU     INTERNATIONAL
                             51,400       167.100         8,588,940.000
             GROUP   HOLDINGS     LTD
             DONGFENG     MOTOR   GRP  CO
                             140,000         7.310        1,023,400.000
             LTD-H
             AGILE   PROPERTY     HOLDINGS
                             98,000        12.800        1,254,400.000
             LTD
             MINTH   GROUP   LTD
                             46,000        31.500        1,449,000.000
             SSY  GROUP   LTD
                             132,000         4.720         623,040.000
             NINE   DRAGONS    PAPER
                             84,000        11.880         997,920.000
             HOLDINGS     LTD
             CHINA   NATIONAL     BLDG
                             238,000        12.140        2,889,320.000
             MATERIAL
             BANK   OF  CHINA   LTD
                            4,804,200          2.990       14,364,558.000
             SHIMAO    GROUP   HOLDINGS
                             67,500        23.500        1,586,250.000
             LTD
             GREENTOWN     CHINA
                             60,000        9.960         597,600.000
             HOLDINGS     LTD
             GUANGZHOU     R&F
                             99,200        10.140        1,005,888.000
             PROPERTIES      CO  LTD
             CHINA   MERCHANTS     BANK   CO
                             239,970        58.850        14,122,234.500
             LTD
             IND  & COMM   BK  OF  CHINA
                            3,694,235          5.500       20,318,292.500
             - H
             ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY
                             49,500        7.610         376,695.000
             CO  LTD
             KINGBOARD     LAMINATES
                             53,500        18.300         979,050.000
             HOLDING
             CHINA   COMMUNICATIONS
                             167,600         3.530         591,628.000
             SERVICES
             HAITIAN    INTERNATIONAL
                             33,000        31.500        1,039,500.000
             HOLDINGS     LTD
             ZHUZHOU    CRRC   TIMES
                             31,300        31.350         981,255.000
             ELECTRIC     CO  LTD
             COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS
                             494,142         9.830        4,857,415.860
             CO  LTD
             CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD
                             240,000         5.150        1,236,000.000
             CHINA   CITIC   BANK-H
                             596,800         3.990        2,381,232.000
                                280/330


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD
                             65,000        13.280         863,200.000
             SUNNY   OPTICAL
                             44,800       178.100         7,978,880.000
             TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD
             ANTA   SPORTS    PRODUCTS
                             67,000       131.000         8,777,000.000
             LTD
             VINDA   INTERNATIONAL
                             20,000        26.200         524,000.000
             HOLDINGS     LTD
             FOSUN   INTERNATIONAL
                             143,028        11.360        1,624,798.080
             CHINA   JINMAO    HOLDINGS
                             300,000         3.090         927,000.000
             GROUP   LTD
             CHINA   AOYUAN    GROUP   LTD
                             85,000        8.230         699,550.000
             BOSIDENG     INTERNATIONAL
                             162,000         3.790         613,980.000
             HOLDINGS     LTD
             KINGSOFT     CORP   LTD
                             52,000        53.550        2,784,600.000
             SINOTRUK     HONG   KONG   LTD
                             35,000        21.800         763,000.000
             CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD
                             318,000         4.040        1,284,720.000
             UNI-PRESIDENT       CHINA
                             101,000        10.060        1,016,060.000
             HOLDINGS     LTD
             BYD  ELECTRONIC
                             42,500        45.650        1,940,125.000
             INTERNATIONAL       CO  LTD
             WANT   WANT   CHINA
                             284,000         5.890        1,672,760.000
             HOLDINGS     LTD
             CHINA   PACIFIC    INSURANCE
                             160,400        29.350        4,707,740.000
             GROUP   CO  LTD
             CHINA   EVERGRANDE      GROUP
                             110,000        14.260        1,568,600.000
             CHINA   MEDICAL    SYSTEM
                             98,000        16.540        1,620,920.000
             HOLDINGS     LTD
             SUN  ART  RETAIL    GROUP
                             83,500        6.630         553,605.000
             LTD
             SINOPHARM     GROUP   CO
                             76,000        19.840        1,507,840.000
             CHINA   RESOURCES     CEMENT
                             112,000         8.860         992,320.000
             GUANGZHOU     AUTOMOBILE
                             178,527         6.760        1,206,842.520
             GROUP   CO  LTD
             CHINA   HONGQIAO     GROUP
                             129,000        11.300        1,457,700.000
             LTD
             CHONGQING     RURAL
                             198,000         3.340         661,320.000
             COMMERCIAL      BANK
             CHINA   LONGYUAN     POWER
                             194,000        10.780        2,091,320.000
             GROUP   CORP
             SHANGHAI
             PHARMACEUTICALS        HOLDING
                             64,200        15.540         997,668.000
             CO  LTD
             SUNAC   CHINA   HOLDINGS
                             164,000        32.150        5,272,600.000
             LTD
             ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY
             SCIENCE    AND  TECHNOLOGY
                             61,200        11.620         711,144.000
             CO  LTD
             LONGFOR    GROUP   HOLDINGS
                             102,000        50.000        5,100,000.000
             LTD
                                281/330


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             NEW  CHINA   LIFE
                             60,300        29.450        1,775,835.000
             INSURANCE     CO  LTD
             CHINA   MINSHENG     BANKING
                             399,656         4.270        1,706,531.120
             CORP   LTD
             KAISA   GROUP   HOLDINGS
                             125,000         3.870         483,750.000
             LTD
             XINJIANG     GOLDWIND
             SCIENCE    & TECHNOLOGY      CO     31,000        14.840         460,040.000
             LTD
             CHINA   LESSO   GROUP
                             79,000        18.920        1,494,680.000
             HOLDINGS     LTD
             CHINA   EVERBRIGHT      BANK
                             250,000         3.310         827,500.000
             CO  LTD
             AGRICULTURAL       BANK   OF
                            1,547,000          3.070        4,749,290.000
             CHINA
             ZHONGSHENG      GROUP
                             30,000        54.800        1,644,000.000
             HOLDINGS     LTD
             FAR  EAST   HORIZON    LTD
                             103,000         9.200         947,600.000
             MICROPORT     SCIENTIFIC
                             46,000        50.700        2,332,200.000
             CORP
             CITIC   SECURITIES      CO  LTD
                             130,500        18.280        2,385,540.000
             SEAZEN    GROUP   LIMITED
                             118,000         9.930        1,171,740.000
             HAITONG    SECURITIES      CO
                             93,600        6.930         648,648.000
             LTD
             PEOPLE'S     INSURANCE     CO
                             461,000         2.530        1,166,330.000
             GROUP   OF  CHINA   LTD
             SHANGHAI     FOSUN
             PHARMACEUTICAL        GROUP   CO     25,500        34.550         881,025.000
             LTD
             CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO
                             226,000         7.460        1,685,960.000
             LTD
             CHINA   GALAXY    SECURITIES
                             106,500         4.730         503,745.000
             CO  LTD
             HANERGY    THIN   FILM   POWER
                             986,000         0.000            0.000
             GROUP
             CHINA   HUISHAN    DAIRY
                             323,000         0.000            0.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             GREENTOWN     SERVICE    GROUP
                             72,000        12.020         865,440.000
             CO  LTD
             POSTAL    SAVINGS    BANK   OF
                             537,000         5.540        2,974,980.000
             CHINA   CO  LTD
             YIHAI   INTERNATIONAL
                             26,000        75.550        1,964,300.000
             HOLDING    LTD
             GENSCRIPT     BIOTECH    CORP
                             78,000        15.900        1,240,200.000
             KOOLEARN     TECHNOLOGY
                             12,500        17.320         216,500.000
             HOLDING    LTD
             COUNTRY    GARDEN    SERVICES
                             90,000        73.400        6,606,000.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             ZHENRO    PROPERTIES      GROUP
                             92,000        5.330         490,360.000
             LTD
                                282/330


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             PING   AN  HEALTHCARE      AND
                             28,300        99.900        2,827,170.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             CHINA   EDUCATION     GROUP
                             52,000        14.100         733,200.000
             HOLDINGS     LTD
             SHANDONG     GOLD   MINING    CO
                             37,500        15.520         582,000.000
             LTD
             AK  MEDICAL    HOLDINGS     LTD
                             20,000        10.100         202,000.000
             A-LIVING     SMART   CITY
                             23,750        33.300         790,875.000
             SERVICES     CO  LTD
             CHINA   TOWER   CORP   LTD
                            2,706,000          1.140        3,084,840.000
             XIAOMI    CORP
                             877,800        25.700        22,559,460.000
             WUXI   APPTEC    CO  LTD
                             16,560       159.400         2,639,664.000
             WEIMOB    INC
                             107,000        18.020        1,928,140.000
             MEITUAN               220,000        314.000        69,080,000.000
             TONGCHENG-ELONG
                             44,400        18.480         820,512.000
             HOLDINGS     LTD
             HAIDILAO     INTERNATIONAL
                             44,000        49.350        2,171,400.000
             HOLDING    LTD
             XINYI   SOLAR   HOLDINGS
                             234,000        13.520        3,163,680.000
             LTD
             INNOVENT     BIOLOGICS     INC
                             62,000        76.400        4,736,800.000
             EVER   SUNSHINE     LIFESTYLE
                             42,000        18.720         786,240.000
             SERVICES     GROUP   LTD
             CHINA   CINDA   ASSET
                             665,000         1.590        1,057,350.000
             MANAGEMENT      CO  LTD
             CHINA   MEIDONG    AUTO
                             42,000        35.400        1,486,800.000
             HOLDINGS     LTD
             LOGAN   GROUP   COMPANY    LTD
                             111,000        12.640        1,403,040.000
             CHINA   CONCH   VENTURE
                             99,500        37.200        3,701,400.000
             HOLDINGS     LTD
             POLY   PROPERTY
                              5,800       52.600         305,080.000
             DEVELOPMENT      CO  LTD
             JINXIN    FERTILITY     GROUP
                             78,000        17.860        1,393,080.000
             LTD
             CHINA   EAST   EDUCATION
                             27,000        16.240         438,480.000
             HOLDINGS     LTD
             CANSINO    BIOLOGICS     INC
                              4,000       334.800         1,339,200.000
             TOPSPORTS     INTERNATIONAL
                             62,000        10.980         680,760.000
             HOLDINGS     LTD
             HANSOH    PHARMACEUTICAL
                             66,000        36.400        2,402,400.000
             GROUP   CO  LTD
             CHINA   FEIHE   LTD
                             83,000        22.650        1,879,950.000
             PHARMARON     BEIJING    CO
                              7,700       148.000         1,139,600.000
             LTD
             SMOORE    INTERNATIONAL
                             35,000        49.750        1,741,250.000
             HOLDINGS     LTD
             JIUMAOJIU     INTERNATIONAL
                             44,000        29.850        1,313,400.000
             HOLDINGS     LTD
             KUAISHOU     TECHNOLOGY
                             13,200       276.400         3,648,480.000
             HAIER   SMART   HOME   CO  LTD
                             122,600        33.000        4,045,800.000
                                283/330

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             MING   YUAN   CLOUD   GROUP
                             25,000        38.700         967,500.000
             HOLDINGS     LTD
             NONGFU    SPRING    CO  LTD
                             19,000        38.250         726,750.000
             CHINA   BOHAI   BANK   CO  LTD
                             222,000         3.410         757,020.000
             JD  HEALTH    INTERNATIONAL
                             18,000       109.000         1,962,000.000
             INC
             HANGZHOU     TIGERMED
                              8,000       143.400         1,147,200.000
             CONSULTING      CO  LTD
             CHINA   VANKE   CO  LTD-H
                             92,661        28.450        2,636,205.450
             HUA  HONG   SEMICONDUCTOR
                             28,000        50.850        1,423,800.000
             LTD
             CGN  POWER   CO  LTD
                             450,000         1.820         819,000.000
             GF  SECURITIES      CO  LTD
                             68,200        11.820         806,124.000
             FUYAO   GLASS   INDUSTRY
                             25,200        44.650        1,125,180.000
             GROUP   CO  LTD
             HUATAI    SECURITIES      CO
                             48,400        11.500         556,600.000
             LTD
             3SBIO   INC
                             90,500        7.190         650,695.000
             CHINA   RESOURCES
             PHARMACEUTICAL        GROUP        94,000        4.910         461,540.000
             LTD
             CHINA   HUARONG    ASSET
                             461,000         1.020         470,220.000
             MANAGEMENT      CO  LTD
             CHINA   LITERATURE      LTD
                             16,200        78.000        1,263,600.000
             DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD
                             146,500         4.340         635,810.000
             CHINA   YUHUA   EDUCATION
                             64,000        5.960         381,440.000
             CORP   LTD
             CHINA   OVERSEAS     PROPERTY
                             65,000        7.010         455,650.000
             HOLDINGS     LTD
             BOC  AVIATION     LTD
                             10,700        71.300         762,910.000
             ZHONGAN    ONLINE    P&C
                             26,200        48.250        1,264,150.000
             INSURANCE     CO  LTD
             YADEA   GROUP   HOLDINGS
                             54,000        18.140         979,560.000
             LTD
             CHINA   INTERNATIONAL
                             68,800        19.020        1,308,576.000
             CAPITAL    CORP   LTD
             WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN
                             201,500        102.000        20,553,000.000
             INC
     香港・ドル　小計                      51,987,343                 834,560,710.890
                                            (11,775,651,633)
             ACCTON    TECHNOLOGY      CORP
                             32,000       279.500         8,944,000.000
     台湾・ドル
             ACER   INC
                             206,532        32.100        6,629,677.200
             ASUSTEK    COMPUTER     INC
                             44,554       371.500        16,551,811.000
             REALTEK    SEMICONDUCTOR
                             26,616       499.000        13,281,384.000
             CORP
             ASIA   CEMENT    CORP
                             131,928        46.700        6,161,037.600
             WALSIN    TECHNOLOGY      CORP
                             19,000       254.500         4,835,500.000
             TAIWAN    BUSINESS     BANK
                             457,267         9.770        4,467,498.590
             VANGUARD     INTERNATIONAL
                             54,000       116.500         6,291,000.000
             SEMICONDUCTOR       CORP
                                284/330

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             MICRO-STAR
                             38,000       170.000         6,460,000.000
             INTERNATIONAL       CO  LTD
             UNIMICRON     TECHNOLOGY
                             77,000        91.700        7,060,900.000
             CORP
             CHICONY    ELECTRONICS      CO
                             47,975        90.600        4,346,535.000
             LTD
             QUANTA    COMPUTER     INC
                             181,858        97.900        17,803,898.200
             HIGHWEALTH      CONSTRUCTION
                             80,777        43.750        3,533,993.750
             CORP
             CATCHER    TECHNOLOGY      CO
                             43,760       206.000         9,014,560.000
             LTD
             CHANG   HWA  COMMERCIAL
                             244,761        17.400        4,258,841.400
             BANK
             CHENG   SHIN   RUBBER
                             84,169        48.000        4,040,112.000
             INDUSTRY     CO
             CHINA   STEEL   CORP
                             759,058        27.950        21,215,671.100
             CHINA   LIFE   INSURANCE     CO
                             88,973        25.100        2,233,222.300
             LTD/TAIWAN
             ADVANTECH     CO  LTD
                             20,675       361.000         7,463,675.000
             COMPAL    ELECTRONICS      INC
                             213,304        27.200        5,801,868.800
             DELTA   ELECTRONICS      INC
                             120,663        299.000        36,078,237.000
             NANYA   TECHNOLOGY      CORP
                             79,000       102.500         8,097,500.000
             CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD
                             223,427        112.000        25,023,824.000
             AU  OPTRONICS     CORP
                             537,194        24.600        13,214,972.400
             TAIWAN    MOBILE    CO  LTD
                             95,800        98.200        9,407,560.000
             EVERGREEN     MARINE    CORP
                             127,820        50.000        6,391,000.000
             FAR  EASTERN    NEW  CENTURY
                             168,824        30.400        5,132,249.600
             CORP
             FENG   TAY  ENTERPRISE      CO
                             21,768       203.500         4,429,788.000
             LTD
             ECLAT   TEXTILE    CO  LTD
                             11,322       495.000         5,604,390.000
             NOVATEK
                             35,285       611.000        21,559,135.000
             MICROELECTRONICS         LTD
             FORMOSA    PLASTICS     CORP
                             242,633        103.000        24,991,199.000
             FORMOSA    CHEMICALS     &
                             226,594        88.500        20,053,569.000
             FIBRE   CO
             GIANT   MANUFACTURING
                             16,151       336.500         5,434,811.500
             MEDIATEK     INC
                             91,507       999.000        91,415,493.000
             FUBON   FINANCIAL     HOLDING
                             416,936        56.400        23,515,190.400
             CO  LTD
             HUA  NAN  FINANCIAL
                             466,944        18.550        8,661,811.200
             HOLDINGS     CO  LTD
             HOTAI   MOTOR   CO  LTD
                             19,000       584.000        11,096,000.000
             FAR  EASTONE
             TELECOMMUNICATIONS          CO      89,000        65.200        5,802,800.000
             LTD
             YUANTA    FINANCIAL
                             600,146        23.000        13,803,358.000
             HOLDING    CO  LTD
             CATHAY    FINANCIAL
                             488,941        47.250        23,102,462.250
             HOLDING    CO
                                285/330

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             CHINA   DEPT   FINANCIAL
                             727,403        10.400        7,564,991.200
             HOLDING
             E.SUN   FINANCIAL     HOLDING
                             708,448        26.150        18,525,915.200
             CO  LTD
             HON  HAI  PRECISION
                             762,225        120.000        91,467,000.000
             INDUSTRY
             MEGA   FINANCIAL     HOLDING
                             616,495        31.550        19,450,417.250
             CO  LTD
             LARGAN    PRECISION     CO  LTD
                              6,220      3,020.000         18,784,400.000
             TAISHIN    FINANCIAL
                             528,058        13.300        7,023,171.400
             HOLDINGS     CO  LTD
             SHIN   KONG   FINANCIAL
                             791,061         9.090        7,190,744.490
             HOLDING    CO
             INVENTEC     CO  LTD
                             120,005        27.550        3,306,137.750
             LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP
                             128,845        64.800        8,349,156.000
             SINOPAC    FINANCIAL
                             553,443        12.550        6,945,709.650
             HOLDINGS     CO  LTD
             CTBC   FINANCIAL     HOLDING
                            1,087,048         21.600        23,480,236.800
             CO  LTD
             FIRST   FINANCIAL     HOLDING
                             572,977        22.100        12,662,791.700
             CO  LTD
             POWERTECH     TECHNOLOGY
                             37,560       111.500         4,187,940.000
             INC
             NAN  YA  PLASTICS     CORP
                             325,828        82.300        26,815,644.400
             WISTRON    CORP
                             157,916        33.700        5,321,769.200
             POU  CHEN   CORP
                             178,990        34.150        6,112,508.500
             UNI-PRESIDENT
                             305,297        72.800        22,225,621.600
             ENTERPRISES      CORP
             PRESIDENT     CHAIN   STORE
                             37,392       274.500        10,264,104.000
             CORP
             FORMOSA    PETROCHEMICAL
                             64,480        98.000        6,319,040.000
             CORP
             PHISON    ELECTRONICS      CORP
                             10,658       484.000         5,158,472.000
             RUENTEX    DEVELOPMENT      CO
                             46,589        49.450        2,303,826.050
             LTD
             FOXCONN    TECHNOLOGY      CO
                             43,588        72.000        3,138,336.000
             LTD
             SYNNEX    TECHNOLOGY
                             62,899        55.000        3,459,445.000
             INTERNATIONAL       CORP
             TAIWAN    CEMENT    CORP
                             313,171        46.700        14,625,085.700
             TAIWAN    SEMICONDUCTOR
                            1,499,083         610.000        914,440,630.000
             UNITED    MICROELECTRONICS
                             728,525        53.000        38,611,825.000
             CORP
             WINBOND    ELECTRONICS
                             180,000        34.300        6,174,000.000
             CORP
             YAGEO   CORP
                             20,160       578.000        11,652,480.000
             TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL
                             151,000        30.900        4,665,900.000
             CORP
             INNOLUX    CORPORATION
                             512,345        24.650        12,629,304.250
             WPG  HOLDINGS     CO  LTD
                             124,203        46.950        5,831,330.850
                                286/330

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             NAN  YA  PRINTED    CIRCUIT
                             14,000       334.500         4,683,000.000
             BOARD   CORP
             HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP
                             17,475       408.500         7,138,537.500
             PEGATRON     CORP
                             103,554        73.300        7,590,508.200
             AIRTAC    INTERNATIONAL
                              7,000      1,135.000          7,945,000.000
             GROUP
             WIN  SEMICONDUCTORS        CORP
                             22,000       379.000         8,338,000.000
             CHAILEASE     HOLDING    CO
                             67,470       199.500        13,460,265.000
             LTD
             ONENESS    BIOTECH    CO  LTD
                             16,000       253.000         4,048,000.000
             ASMEDIA    TECHNOLOGY      INC
                              2,000      1,345.000          2,690,000.000
             ZHEN   DING   TECHNOLOGY
                             29,385       113.000         3,320,505.000
             HOLDING    LTD
             TAIWAN    COOPERATIVE
                             518,954        20.850        10,820,190.900
             FINANCIAL     HOLDING
             SHANGHAI     COMMERCIAL      &
                             199,993        41.250        8,249,711.250
             SAVINGS    BANK   LTD
             WIWYNN    CORP
                              4,000       830.000         3,320,000.000
             ASE  TECHNOLOGY      HOLDING
                             204,903        112.000        22,949,136.000
             CO  LTD
             SILERGY    CORP
                              5,000      2,525.000         12,625,000.000
             GLOBALWAFERS       CO  LTD
                             12,000       820.000         9,840,000.000
             NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO
                             12,000       406.500         4,878,000.000
             LTD
     台湾・ドル　小計                      19,568,808                1,983,794,324.130
                                            (7,648,320,637)
             AFRICAN    RAINBOW
     南アフリカ・
                              7,163       278.220         1,992,889.860
             MINERALS     LTD
     ランド
             BIDVEST    GROUP   LTD
                             16,200       174.150         2,821,230.000
             CLICKS    GROUP   LTD
                             15,531       238.010         3,696,533.310
             DISCOVERY     LTD
                             21,137       135.610         2,866,388.570
             GOLD   FIELDS    LTD
                             55,734       144.330         8,044,088.220
             REMGRO    LTD
                             26,000       107.020         2,782,520.000
             NORTHAM    PLATINUM     LTD
                             23,602       267.710         6,318,491.420
             HARMONY    GOLD   MINING    CO
                             28,537        69.800        1,991,882.600
             LTD
             EXXARO    RESOURCES     LTD
                             14,115       174.200         2,458,833.000
             CAPITEC    BANK   HOLDINGS
                              3,802      1,366.820          5,196,649.640
             LTD
             MTN  GROUP   LTD
                             106,352        87.970        9,355,785.440
             ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD
                             26,508       323.160         8,566,325.280
             FIRSTRAND     LTD
                             303,968        50.290        15,286,550.720
             NASPERS    LTD
                             26,560      3,486.000         92,588,160.000
             NEDBANK    GROUP   LTD
                             23,474       137.750         3,233,543.500
             ANGLO   AMERICAN     PLATINUM
                              2,967      2,162.580          6,416,374.860
             LTD
             SASOL   LTD
                             31,258       214.000         6,689,212.000
             SHOPRITE     HOLDINGS     LTD
                             32,594       150.650         4,910,286.100
             MR  PRICE   GROUP   LTD
                             18,210       195.870         3,566,792.700
                                287/330


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             STANDARD     BANK   GROUP   LTD
                             84,271       123.300        10,390,614.300
             SPAR   GROUP   LTD/THE
                              9,414       191.720         1,804,852.080
             WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD
                             54,219        49.320        2,674,081.080
             ASPEN   PHARMACARE
                             24,112       149.460         3,603,779.520
             HOLDINGS     LTD
             ABSA   GROUP   LTD
                             39,186       123.700         4,847,308.200
             TIGER   BRANDS    LTD
                             11,803       206.180         2,433,542.540
             SANLAM    LTD
                             119,561        56.600        6,767,152.600
             IMPALA    PLATINUM
                             48,966       282.620        13,838,770.920
             HOLDINGS     LTD
             KUMBA   IRON   ORE  LTD
                              3,173       612.870         1,944,636.510
             RMI  HOLDINGS
                             35,836        30.210        1,082,605.560
             VODACOM    GROUP   PTY  LTD
                             43,218       126.390         5,462,323.020
             NEPI   ROCKCASTLE      PLC
                             22,185        94.220        2,090,270.700
             OLD  MUTUAL    LTD
                             292,973        13.420        3,931,697.660
             REINET    INVESTMENTS      SCA
                              7,743       285.120         2,207,684.160
             MULTICHOICE      GROUP   LTD
                             27,258       123.050         3,354,096.900
             SIBANYE    STILLWATER      LTD
                             175,533        66.280        11,634,327.240
             BID  CORP   LTD
                             18,086       291.510         5,272,249.860
     南アフリカ・ランド　小計                       1,801,249                272,122,530.070
                                            (2,043,640,201)
     合計                      149,303,577                  53,981,706,088
                                            (53,981,706,088)
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年4月12日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     新株予約権証       タイ・バーツ         MINOR   INTERNATIONAL       PCL-
                                        9,465.000           8,329.200
     券
                     NVDR
             タイ・バーツ　小計
                                        9,465.000           8,329.200
                                                    (28,986)
     新株予約権証券　合計                                     9,465          28,986
                                                    (28,986)
     投資信託受益       ブラジル・レア         BANCO   BTG  PACTUAL    SA
                                        12,800.000         1,261,440.000
     証券       ル
                     BANCO   INTER   SA
                                        6,700.000         1,171,495.000
                     BANCO   SANTANDER     BRASIL
                                        21,700.000          821,996.000
                     SA
                     ENERGISA     SA
                                        17,500.000          751,450.000
                     KLABIN    SA
                                        48,700.000         1,433,728.000
                     SUL  AMERICA    SA
                                        15,356.000          521,182.640
             ブラジル・レアル　小計                           122,756.000          5,961,291.640
                                                 (115,108,965)
             メキシコ・ペソ         CEMEX   SAB  DE  CV
                                       948,675.000         13,679,893.500
                     COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE
                                        41,500.000         4,021,765.000
                     CV
                     FOMENTO    ECONOMICO
                                       121,800.000         19,842,438.000
                     MEXICANO     SAB  DE  CV
                     GRUPO   TELEVISA     SAB
                                       141,900.000          5,644,782.000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     MEGACABLE     HOLDINGS     SAB
                                        28,000.000         2,068,080.000
                     DE  CV
             メキシコ・ペソ　小計                          1,281,875.000          45,256,958.500
                                                 (246,329,098)
     投資信託受益証券　合計                                   1,404,631          361,438,063
                                                 (361,438,063)
     投資証券       メキシコ・ペソ         FIBRA   UNO  ADMINISTRACION
                                       173,900.000          4,197,946.000
                     SA
             メキシコ・ペソ　小計                           173,900.000          4,197,946.000
                                                  (22,849,000)
             南アフリカ・ラ         GROWTHPOINT      PROPERTIES
                                       259,878.000          3,503,155.440
             ンド
                     LTD
             南アフリカ・ランド　小計                           259,878.000          3,503,155.440
                                                  (26,308,698)
     投資証券　合計                                    433,778         49,157,698
                                                  (49,157,698)
     合計                                             410,624,747
                                                 (410,624,747)
    （注）新株予約権証券、投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                                組入
                                   組入新株       組入
                               組入株
                                                   有価証券の合計金
                                               投資証
                                式
                                   予約権証     投資信託受益証
                                                      額に
                                                券
                                    券      券
          通貨            銘柄数        時価比
                                                     対する比率
                                               時価比
                                率
                                   時価比率      時価比率
                                                率
                                                      （％）
                               （％）
                                   （％）      （％）
                                               （％）
     アメリカ・ドル              株式        66銘柄     13.89      －       －    －        14.80
     アラブ首長国連邦・ディル
                   株式        9銘柄     0.54      －       －    －        0.58
     ハム
     イギリス・ポンド              株式        1銘柄     0.06      －       －    －        0.06
     インド・ルピー              株式        96銘柄
                                9.03      －       －    －        9.62
     インドネシア・ルピア              株式        22銘柄     1.14      －       －    －        1.22
                           358銘
     オフショア・人民元              株式             4.18      －       －    －        4.46
                             柄
     カタール・リアル              株式        12銘柄     0.63      －       －    －        0.67
     クウェート・ディナール              株式        7銘柄     0.49      －       －    －        0.52
     コロンビア・ペソ              株式        5銘柄     0.15      －       －    －        0.17
     サウジアラビア・リアル              株式        35銘柄     2.59      －       －    －        2.76
     タイ・バーツ              株式        44銘柄     1.70      －       －    －        1.82
                   新株予約権証
                           1銘柄      －    0.00        －    －
                   券
     チェコ・コルナ              株式        3銘柄     0.10      －       －    －        0.11
     チリ・ペソ              株式        15銘柄     0.53      －       －    －        0.57
     トルコ・リラ              株式        14銘柄     0.27      －       －    －        0.29
     ハンガリー・フォリント              株式        3銘柄     0.20      －       －    －        0.22
     パキスタン・ルピー              株式        3銘柄     0.01      －       －    －        0.01
     フィリピン・ペソ              株式        20銘柄     0.61      －       －    －        0.64
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ブラジル・レアル              株式        47銘柄
                                3.96      －       －    －        4.43
                   投資信託受益
                           6銘柄      －     －      0.20     －
                   証券
     ポーランド・ズロチ              株式        14銘柄     0.61      －       －    －        0.65
     マレーシア・リンギット              株式        38銘柄
                                1.31      －       －    －        1.39
     メキシコ・ペソ              株式        18銘柄     1.20      －       －    －        1.77
                   投資信託受益
                           5銘柄      －     －      0.43     －
                   証券
                   投資証券        1銘柄      －     －       －   0.04
     ユーロ              株式        4銘柄     0.10      －       －    －        0.11
                           106銘
     韓国・ウォン              株式            12.80      －       －    －        13.64
                             柄
                           202銘
     香港・ドル              株式            20.32      －       －    －        21.65
                             柄
     台湾・ドル              株式        87銘柄     13.20      －       －    －        14.06
     南アフリカ・ランド              株式        36銘柄     3.53      －       －    －        3.81
                   投資証券        1銘柄      －     －       －   0.05
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ２【ファンドの現況】
    【純資産額計算書】
    ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）
                                                   2021年4月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                               107,648,887円
     Ⅱ　負債総額                                                  61,361円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                               107,587,526円
     Ⅳ　発行済数量                                                92,078,114口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.1684円
    ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）

                                                   2021年4月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                               196,664,997円
     Ⅱ　負債総額                                                 117,020円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                               196,547,977円
     Ⅳ　発行済数量                                               162,518,884口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.2094円
    （参考）

    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   2021年4月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                             312,246,627,377円
     Ⅱ　負債総額                                              1,429,661,000円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             310,816,966,377円
     Ⅳ　発行済数量                                             238,183,336,735口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.3049円
    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

                                                   2021年4月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                             353,066,896,353円
     Ⅱ　負債総額                                              1,150,911,883円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             351,915,984,470円
     Ⅳ　発行済数量                                             113,274,466,274口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  3.1068円
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年4月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                             138,745,986,713円
     Ⅱ　負債総額                                               253,675,792円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             138,492,310,921円
     Ⅳ　発行済数量                                              68,538,664,991口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  2.0206円
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年4月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                             516,108,348,882円
     Ⅱ　負債総額                                               232,756,097円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             515,875,592,785円
     Ⅳ　発行済数量                                              99,304,079,087口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  5.1949円
                                291/330


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    エマージング債券パッシブ・マザーファンド

                                                   2021年4月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                             155,894,704,679円
     Ⅱ　負債総額                                              1,465,150,219円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             154,429,554,460円
     Ⅳ　発行済数量                                              73,468,522,416口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  2.1020円
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                   2021年4月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                              59,414,349,526円
     Ⅱ　負債総額                                                4,025,107円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              59,410,324,419円
     Ⅳ　発行済数量                                              39,392,955,775口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.5081円
                                292/330















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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
     (1)受益証券の名義書換
       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
       す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
       を発行しません。
       なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
       受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
       求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
     (2)受益者等名簿

       該当事項はありません。
     (3)受益者に対する特典

       該当事項はありません。
     (4)受益権の譲渡制限

       譲渡制限はありません。
       ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
        載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
        権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
        載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
        い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を
        含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
        は記録が行われるよう通知するものとします。
       ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
        れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
        合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
        振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
     (5)受益権の譲渡の対抗要件

       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
       することができません。
     (6)受益権の再分割

       委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
       等に再分割できるものとします。
     (7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
       い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
       に よるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第二部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】
    １【委託会社等の概況】
    （1）資本金の額（2021年4月30日現在）
          資本金の額　　　　　　　　20億円
                    ※
          発行する株式総数           　　　100,000株
                        （普通株式       上限100,000株、Ａ種種類株式                 上限30,000株）
          発行済株式総数　　　　　40,000株
                        （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
          ※種類株式の発行が可能
          直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

    （2）会社の機構（2021年4月30日現在）

      ①　会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
        取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
        選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
        し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
        た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
        を除く。）の任期の満了の時までとします。
        また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
        ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
        役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
        の任期の満了の時までとします。
        取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
        決議にしたがい業務を執行します。
        また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
        取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
        会の議長は、原則として取締役社長があたります。
        取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
        半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
      ②　投資運用の意思決定機構

        1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
         経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
         「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
         長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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        2.運用計画、売買計画の決定
         各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
         て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
         作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
         行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
      設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
      ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
      た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
      2021年4月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
                                      純資産総額（単位：円）

             基本的性格               本数
                                 26          1,470,877,769,130
          追加型公社債投資信託
                                843          15,735,956,827,061
           追加型株式投資信託
                                 30            64,520,748,527
          単位型公社債投資信託
                                207           1,285,603,401,803
           単位型株式投資信託
                               1,106            18,556,958,746,521
               合計
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    ３【委託会社等の経理状況】
    1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

     「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
     第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
     により作成しております。
    2．財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

    3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第36期事業年度（自2020年4月1日至

     2021年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：千円）
                                第35期                 第36期
                            （2020年3月31日現在）                 （2021年3月31日現在）
            （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                              32,932,013                 36,734,502
       金銭の信託                              28,548,165                 25,670,526
       有価証券                                 996                  －
       未収委託者報酬                              11,487,393                 16,804,456
       未収運用受託報酬                              4,674,225                 5,814,654
       未収投資助言報酬                               331,543                 317,567
       未収収益                                11,674                  7,412
       前払費用                               480,129                 724,591
       その他                              2,815,351                 2,419,487
                   流動資産計                 81,281,494                 88,493,198
      固定資産

       有形固定資産                              1,278,455                 1,119,327
        建物                       ※1      1,006,793          ※1        915,815
        器具備品                       ※1       270,768         ※1        202,902
        建設仮勘定                                894                 609
       無形固定資産                              3,524,781                 3,991,834
        ソフトウエア                             3,299,065                 2,878,179
        ソフトウエア仮勘定                              221,784                1,109,723
        電話加入権                               3,931                 3,931
       投資その他の資産                              9,482,127                 11,153,554
        投資有価証券                              261,361                 261,360
        関係会社株式                             5,299,196                 5,299,196
        長期差入保証金                             1,302,402                 1,324,203
        繰延税金資産                             2,508,004                 3,676,823
        その他                              111,162                 591,970
                   固定資産計                 14,285,364                 16,264,717
             資産合計                       95,566,859                 104,757,915
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                                                  （単位：千円）
                               第35期                 第36期
                           （2020年3月31日現在）                 （2021年3月31日現在）
           （負債の部）
      流動負債
       預り金                             3,702,906                 3,730,283
       未払金                             4,803,140                 7,337,541
        未払収益分配金                               966                 846
        未払償還金                              9,999                 9,999
        未払手数料                            4,582,140                 6,889,193
        その他未払金                             210,034                 437,502
       未払費用                             6,673,320                 9,713,972
       未払法人税等                             4,090,268                 4,199,922
       未払消費税等                             1,338,183                 2,106,617
       賞与引当金                             1,373,328                 1,789,597
       役員賞与引当金                               65,290                 76,410
                  流動負債計                 22,046,438                 28,954,345
      固定負債
       退職給付引当金                             2,118,947                 2,292,486
       時効後支払損引当金                              174,139                 157,945
                  固定負債計                 2,293,087                 2,450,431
            負債合計                       24,339,526                 31,404,777
           （純資産の部）
      株主資本
       資本金                             2,000,000                 2,000,000
       資本剰余金                             19,552,957                 19,552,957
        資本準備金                            2,428,478                 2,428,478
        その他資本剰余金                           17,124,479                 17,124,479
       利益剰余金                             49,674,383                 51,800,187
        利益準備金                             123,293                 123,293
        その他利益剰余金                           49,551,090                 51,676,893
         別途積立金                          31,680,000                 31,680,000
         繰越利益剰余金                          17,871,090                 19,996,893
                  株主資本計                 71,227,341                 73,353,144
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                △7                 △6
              評価・換算差額等計                         △7                 △6
            純資産合計                       71,227,333                 73,353,137
          負債・純資産合計                         95,566,859                104,757,915
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    （２）【損益計算書】
                                                   （単位：千円）
                              第35期                  第36期
                          （自　2019年4月1日                  （自　2020年4月1日
                            至　2020年3月31日）                   至　2021年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                     84,426,075                  89,905,293
       運用受託報酬                     16,912,305                  17,640,234
       投資助言報酬                      1,208,954                  1,103,477
       その他営業収益                       68,156                 781,735
                営業収益計                  102,615,492                  109,430,741
      営業費用
       支払手数料                     34,980,736                  37,003,102
       広告宣伝費                       340,791                  424,598
       公告費                         375                  400
       調査費                     25,132,268                  30,794,092
        調査費                    10,586,542                  11,302,420
        委託調査費                    14,545,725                  19,491,671
       委託計算費                       698,723                  543,135
       営業雑経費                       990,002                  938,891
        通信費                      44,209                  46,358
        印刷費                      738,330                  680,272
        協会費                      71,386                  71,361
        諸会費                      22,790                  23,936
        支払販売手数料                      113,286                  116,962
                営業費用計                   62,142,897                  69,704,220
      一般管理費
       給料                     10,817,861                  10,586,117
        役員報酬                      174,795                  163,394
        給料・手当                     9,087,800                  9,030,562
        賞与                     1,555,264                  1,392,160
       交際費                       40,436                  8,168
       寄付金                        8,906                  7,757
       旅費交通費                       320,037                  50,081
       租税公課                       651,265                  912,570
       不動産賃借料                      1,479,503                  1,499,753
       退職給付費用                       505,189                  524,845
       固定資産減価償却費                       882,526                 1,078,185
       福利厚生費                       44,352                  44,004
       修繕費                        1,843                   777
       賞与引当金繰入額                      1,373,328                  1,789,597
       役員賞与引当金繰入額                       65,290                  76,410
       機器リース料                         233                  208
       事務委託費                      3,625,424                  3,793,883
       事務用消耗品費                       104,627                  68,534
       器具備品費                        1,620                   548
       諸経費                       197,094                  152,830
               一般管理費計                    20,119,543                  20,594,276
      営業利益                             20,353,050                  19,132,244
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                                                   （単位：千円）
                              第35期                  第36期
                          （自　2019年4月1日                  （自　2020年4月1日
                            至　2020年3月31日）                   至　2021年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                      4,440                 27,079
       受取配当金                      11,185                  2,356
       時効成立分配金・償還金                      49,164                   362
       投資信託償還益                      5,528                   －
       為替差益                        －                7,314
       金銭の信託運用益                        －              1,229,697
       受取負担金                     297,886                     －
       雑収入                      7,394                 13,505
       時効後支払損引当金戻入額                      3,473                 13,011
               営業外収益計                     379,073                 1,293,326
      営業外費用
       為替差損                      19,750                    －
       投資信託償還損                        1                  3
       金銭の信託運用損                     169,505                     －
       システム解約料                      31,680                    －
       早期割増退職金                        －                48,755
       雑損失                       104                   5
               営業外費用計                     221,042                  48,764
      経常利益                             20,511,082                  20,376,806
      特別利益
       投資有価証券売却益                    1,169,758                      －
                特別利益計                   1,169,758                      －
     特別損失
       固定資産除却損                 ※1     16,085              ※1     1,511
                特別損失計                     16,085                  1,511
     税引前当期純利益                              21,664,754                  20,375,294
      法人税、住民税及び事業税                              7,045,579                  7,418,311
      法人税等調整額                              △385,835                 △1,168,820
      法人税等合計                              6,659,743                  6,249,491
      当期純利益                             15,005,011                  14,125,803
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    （３）【株主資本等変動計算書】
     第35期（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
                                                       （単位：千円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
                        その他     資本剰余
             資本金
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      金合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      14,146,079      45,949,372      67,502,329
     当期変動額
      剰余金の配当
                                           △11,280,000      △11,280,000      △11,280,000
      当期純利益
                                           15,005,011      15,005,011      15,005,011
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                           －
      額(純額)
     当期変動額合計
                －     －     －     －    －     －   3,725,011      3,725,011      3,725,011
     当期末残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      17,871,090      49,674,383      71,227,341
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

              846,755     846,755      68,349,085
     当期変動額
      剰余金の配当
                        △11,280,000
      当期純利益
                         15,005,011
      株主資本以外の
      項目の当期変動
             △ 846,763    △ 846,763      △ 846,763
      額(純額)
     当期変動額合計        △ 846,763    △ 846,763
                         2,878,247
     当期末残高
               △ 7    △ 7
                         71,227,333
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     第36期（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）
                                                       （単位：千円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
             資本金          その他     資本剰余
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      金合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      17,871,090      49,674,383      71,227,341
     当期変動額
      剰余金の配当
                                           △12,000,000      △12,000,000      △12,000,000
      当期純利益
                                           14,125,803      14,125,803      14,125,803
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                            -
      額(純額)
     当期変動額合計
                                         -   2,125,803      2,125,803      2,125,803
                -     -     -     -    -
     当期末残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      19,996,893      51,800,187      73,353,144
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

               △ 7    △ 7
                         71,227,333
     当期変動額
      剰余金の配当
                        △12,000,000
      当期純利益
                         14,125,803
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                1     1       1
      額(純額)
     当期変動額合計
                1     1   2,125,804
     当期末残高           △ 6    △ 6
                         73,353,137
                                303/330









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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 （1）子会社株式及び関連会社株式
                                 ：移動平均法による原価法
      方法
                       （2）その他有価証券
                         時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
                         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                         平均法により算定）
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

      価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 （1）有形固定資産

                         定率法を採用しております。
                          ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は、定額法を採用しております。
                       （2）無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

                        算し、換算差額は損益として処理しております。
      通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

                         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
                         しております。
                       （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
                         上しております。
                       （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
                         額に基づき計上しております。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                          によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
                          額を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
                          る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
                          ら費用処理しております。
                       （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
                         るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
                         おります。
     6．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
                        す。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （未適用の会計基準等）
    1．収益認識に関する会計基準等
    ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日　企業会計基準委員会）
    ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年３月31日　企業会
      計基準委員会）
    ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年３月31日　企
      業会計基準委員会）
    （1）概要
     　国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
     包括的な会計基準の開発を行い、2014年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
     IFRS第15号、FASBにおいてはTopic                   606）を公表しており、IFRS第15号は2018年１月１日以後開始す
     る事業年度から、Topic             606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
     え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
     せて公表されたものです。
     　企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
     15号と整合性を図る便益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
     則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
     きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
     加することとされております。
    （2）適用予定日
     　当社は、当該会計基準等を2021年４月１日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
     す。
    （3）当該会計基準等の適用による影響
     　当該会計基準等の適用による影響はありません。
    2．時価の算定に関する会計基準等

    ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日　企業会計基準委員会）
    ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年７月４日　企業
      会計基準委員会）
    ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日　企業会計基準委員会）
    ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年３月31日　企
      業会計基準委員会）
    （1）概要
     　国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
     同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
     米国会計基準においてはAccounting                    Standards      CodificationのTopic            820「公正価値測定」）を定め
     ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
     示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
     会計基準」等が公表されたものです。
     　企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
     的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
     から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
     きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
     他の取扱いを定めることとされています。
    （2）適用予定日
     　当社は、当該会計基準等を2021年４月１日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
     す。
    （3）当該会計基準等の適用による影響
     　当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （貸借対照表関係）
    ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                                                       （千円）
                                第35期                 第36期
                            （2020年3月31日現在）                 （2021年3月31日現在）
      建物                                320,020                 407,133
      器具備品                                949,984                 978,763
    （損益計算書関係）

    ※1．固定資産除却損の内訳
                                                       （千円）
                                第35期                 第36期
                            （自   2019年4月      1日        （自   2020年4月      1日
                              至  2020年3月31日）                至  2021年3月31日）
      建物                                   -                944
      器具備品                                 9,609                  566
      ソフトウエア                                 6,475                   -
    （株主資本等変動計算書関係）

      第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）         増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490             －           －         24,490

         普通株式
                       15,510             －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000             －           －         40,000
          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額（千円）       当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2019年6月20日
                       11,280,000          282,000
                                       2019年3月31日           2019年6月21日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2020年6月17日              利益
                        12,000,000         300,000
                                       2020年3月31日           2020年6月18日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490              －           －        24,490

         普通株式
                       15,510              －           －        15,510

        A種種類株式
                       40,000              －           －        40,000

          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額（千円）       当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2020年6月17日
                       12,000,000          300,000
                                       2020年3月31日           2020年6月18日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

        2021年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2021年6月16日              利益
                        11,280,000         282,000
                                       2021年3月31日           2021年6月17日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    1．金融商品の状況に関する事項
     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引）を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
       株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
        り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
        先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
        います。
          有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
        的に行うことで管理しています。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
        リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
        十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
     （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    2．金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
       照）。
       第35期（2020        年3月31日現在）
                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               32,932,013            32,932,013                －
       （1）現金・預金
                               28,548,165            28,548,165                －
       （2）金銭の信託
                               11,487,393            11,487,393                －
       （3）未収委託者報酬
       （4）未収運用受託報酬
                               4,674,225            4,674,225               －
       （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                  2,988            2,988             －
                               77,644,787            77,644,787                －
              資産計
                               4,582,140            4,582,140               －
       （1）未払手数料
                               4,582,140            4,582,140               －
              負債計
       第36期（2021年3月31日現在）

                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               36,734,502            36,734,502                －
       （1）現金・預金
                               25,670,526            25,670,526                －
       （2）金銭の信託
                               16,804,456            16,804,456                －
       （3）未収委託者報酬
       （4）未収運用受託報酬
                               5,814,654            5,814,654               －
       （5）投資有価証券
           その他有価証券
                                  1,990            1,990             －
                               85,026,130            85,026,130                －
              資産計
                               6,889,193            6,889,193               －
       （1）未払手数料
                               6,889,193            6,889,193               －
              負債計
      （注1）金融商品の時価の算定方法

        資　産
        （1）現金・預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        （2）金銭の信託

          有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
        有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
        手先金融機関より提示された価格によっております。
        （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        （5）有価証券及び投資有価証券

          これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
        負　債

        （1）未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                      （千円）
                                   第35期               第36期
                 区分
                              （2020年3月31日現在）               （2021年3月31日現在）
                                        259,369               259,369
       ①非上場株式
                                      5,299,196               5,299,196
       ②関係会社株式
        ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                有価証券及び投資有価証券               その他有
        価証券」には含めておりません。
        ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
      （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       第35期（2020年3月31日現在）
                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
                           32,932,013             －         －         －
       （1）現金・預金
                           28,548,165             －         －         －
       （2）金銭の信託
                           11,487,393             －         －         －
       （3）未収委託者報酬
                           4,674,225             －         －         －
       （4）未収運用受託報酬
       （5）有価証券及び投資有価証券
                               996         994         997          －
          その他有価証券(投資信託)
       第36期（2021年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）        （千円）         （千円）
                           36,734,502             －        －          －
       （1）現金・預金
                           25,670,526             －        －          －
       （2）金銭の信託
                           16,804,456             －        －          －
       （3）未収委託者報酬
                           5,814,654             －        －          －
       （4）未収運用受託報酬
       （5）投資有価証券
                               －       1,990          －          －
          その他有価証券(投資信託)
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券関係）
    1.  子会社株式及び関連会社株式
       関係会社株式（第35期の貸借対照表計上額5,299,196千円、第36期の貸借対照表計上額5,299,196
      千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
      りません。
    2.  その他有価証券

       第35期（2020年3月31日現在）
                                                       （千円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              2,988             3,000             △  11
       ②投資信託
                              2,988             3,000             △  11
       小計
                              2,988             3,000             △  11
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
       第36期（2021年3月31日現在）

                                                       （千円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              1,990             2,000              △  9
       ②投資信託
                              1,990             2,000              △  9
       小計
                              1,990             2,000              △  9
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
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    3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
       第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                            1,298,377             1,169,758                 －
       株式
       投資信託                      159,526              5,528               1

       第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                                996             －             3
       投資信託
       （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
         ます。
    （退職給付関係）

    1．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
    2．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                       （千円）
                                     第35期              第36期
                                 （自   2019年4月      1日     （自   2020年4月      1日
                                　至   2020年3月31日）           　至   2021年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                 2,289,044              2,422,901
        勤務費用                                302,546              303,999
        利息費用                                  2,087              2,180
        数理計算上の差異の発生額                                 18,448              △4,319
        退職給付の支払額                               △187,749              △245,143
        過去勤務費用の発生額                                   －           △1,567
        その他                                △1,476               1,567
       退職給付債務の期末残高                                 2,422,901              2,479,619
      （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                       （千円）
                                     第35期              第36期
                                （2020年3月31日現在）              （2021年3月31日現在）
       非積立型制度の退職給付債務                                 2,422,901              2,479,619
       未積立退職給付債務                                 2,422,901              2,479,619
       未認識数理計算上の差異                                 △130,155               △84,264
       未認識過去勤務費用                                 △173,798              △102,868
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 2,118,947              2,292,486
       退職給付引当金                                 2,118,947              2,292,486

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 2,118,947              2,292,486
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      （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                                       （千円）
                                     第35期              第36期
                                 （自   2019年4月      1日     （自   2020年4月      1日
                                　至   2020年3月31日）           　至   2021年3月31日）
       勤務費用                                  302,546              303,999
       利息費用                                   2,087              2,180
       数理計算上の差異の費用処理額                                   38,861              41,571
       過去勤務費用の費用処理額                                   69,519              69,362
       その他                                 △11,303               △7,720
       確定給付制度に係る退職給付費用                                  401,711              409,394
    （注）上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、当事業年度において48,755千円を営業外費用に
      計上しております。
      （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

      　　　主要な数理計算上の計算基礎
                                     第35期              第36期
                                （2020年3月31日現在）              （2021年3月31日現在）
       割引率                                   0.09％              0.09％
       予想昇給率                              1.00％～4.42％              1.00％～3.76％
    3．確定拠出制度

     当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度103,477千円、当事業年度100,806千円であります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （税効果会計関係）
    1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                第35期                 第36期
                             (2020年3月31日現在)                 (2021年3月31日現在)
                                     （千円）                  （千円）
       繰延税金資産
                                221,053                  260,377
       　未払事業税
                                10,778                  10,711
       　未払事業所税
                                420,513                  547,974
       　賞与引当金
                                78,439                  92,748
       　未払法定福利費
                                10,410                  8,535
         未払給与
                                47,781                    －
       　受取負担金
                                331,395                 1,410,516
       　運用受託報酬
                                14,116                  18,079
       　資産除去債務
       　減価償却超過額（一括償却資産）                         50,942                  25,808
                                82,684                  51,986
        減価償却超過額
         繰延資産償却超過額（税法上）                       323,132                  301,965
                                648,821                  701,959
       　退職給付引当金
                                53,321                  48,362
       　時効後支払損引当金
                                 7,360                  7,360
       　ゴルフ会員権評価損
                                166,740                  166,740
         関係会社株式評価損
                                28,976                  28,976
         投資有価証券評価損
                                11,532                 △5,283
         その他
                                   3                  2
         その他有価証券評価差額金
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産小計
                                   －                  －
         評価性引当額
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
                                   －                  －
         その他有価証券評価差額金
                                   －                  －
       繰延税金負債合計
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産の純額
    2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
    会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
    社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1．結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
      結合当事企業                                             新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2．企業結合日

      2016年10月1日
    3．企業結合の方法

      ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4．結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5．企業結合の主な目的

      当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6．合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                         DIAM                      MHAM
        会社名
                       （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                    1                     0.0154
      （*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7．交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8．経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
    9．取得企業を決定するに至った主な根拠

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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    10．会計処理
      「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
     13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

      （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式          144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
      （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                              負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
      （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                   40,451,657千円
                   うち現金・預金                  11,605,537千円
                   うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                   うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
         （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
      （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                     53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                     53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
    12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

      （1）貸借対照表項目
                           第35期               第36期
                       （2020年3月31日現在）               （2021年3月31日現在）
       流動資産                        －千円               －千円
       固定資産                   94,605,736千円               84,609,003千円
       資産合計                   94,605,736千円               84,609,003千円
       流動負債                        －千円               －千円
       固定負債                    8,278,713千円               5,570,814千円
       負債合計                    8,278,713千円               5,570,814千円
       純資産                   86,327,023千円               79,038,188千円
      （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
       のれん                  62,885,491千円               59,074,249千円
       顧客関連資産                  34,810,031千円               29,793,358千円
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      （2）損益計算書項目
                           第35期               第36期
                       （自   2019年4月      1日      （自   2020年4月      1日
                      　　至    2020年3月31日）           　　至    2021年3月31日）
       営業収益                        －千円               －千円
       営業利益                  △8,954,439千円               △8,823,626千円
       経常利益                  △8,954,439千円               △8,823,626千円
       税引前当期純利益                  △9,111,312千円               △8,823,626千円
       当期純利益                  △7,536,465千円               △7,288,834千円
       1株当たり当期純利益                  △188,411円64銭               △182,220円85銭
      （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
       のれんの償却額                   3,811,241千円               3,811,241千円
       顧客関連資産の償却額                   5,149,555千円               5,016,672千円
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    （資産除去債務関係）
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
     を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
     負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
     うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
    （セグメント情報等）

    1．セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2．関連情報

      第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）         及び  第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
      （1）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      （2）地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （3）主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
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    （関連当事者情報）
    1．関連当事者との取引
    （1）親会社及び法人主要株主等
    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
    該当はありません。
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

    該当はありません。
    （2）子会社及び関連会社等

    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
    該当はありません。
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

    該当はありません。
    （3）兄弟会社等

    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                           役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
     性
                           兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
     親
      株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       5,793,912      未払    1,112,061
     会
      みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社
      行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      10,294,840       未払    1,231,431
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
                           役員の     事業上
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
                           兼任等     の関係
     性
                        所有)
                        割合
     親  株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       6,435,839      未払    1,457,765

     会  みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社  行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      12,767,199       未払    2,524,882
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
    （注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
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    2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
     （1）親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
     （2）重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません
    （1株当たり情報）

                               第35期                  第36期
                           （自   2019年4月      1日         （自   2020年4月      1日
                            至  2020年3月31日）                至  2021年3月31日）
     1株当たり純資産額                           1,780,683円32銭                  1,833,828円44銭
     1株当たり当期純利益金額                            375,125円27銭                  353,145円08銭
    （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
    （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               第35期                  第36期
                           （自   2019年4月      1日         （自   2020年4月      1日
                            至  2020年3月31日）                至  2021年3月31日）
     当期純利益金額                            15,005,011千円                  14,125,803千円
     普通株主及び普通株主と同等の株
                                        －                  －
     主に帰属しない金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
                                 15,005,011千円                  14,125,803千円
     式に係る当期純利益金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
     式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
     （うち普通株式）                              (24,490株)                  (24,490株)

     （うちA種種類株式）                              (15,510株)                  (15,510株)

    （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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    ４【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
      る行為が禁止されています。
      （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
         こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
         させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
         もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
         て内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
         親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
         引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
         す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
         を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
         して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
         または店頭デリバティブ取引を行うこと。
      （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
         行うこと。
      （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
         あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
         墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
         該当事項はありません。
      （2）訴訟事件その他の重要事項
         委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
         せん。
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    第２【その他の関係法人の概況】
    １【名称、資本金の額及び事業の内容】
    （1）受託会社
      ａ．名称
        みずほ信託銀行株式会社
      ｂ．資本金の額
        2020年3月末現在　　247,369百万円
      ｃ．事業の内容
        日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
    （2）販売会社

       販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
                           資本金の額
             名        称                         事  業  の  内  容
                          (単位:百万円)
                                   日本において全国の信用金庫の中央金融機
                                   関として、信用金庫の余裕資金の効率運用
       信金中央金庫                    （※）    690,998    と信用金庫間の資金の受給調整、信用金庫
                                   業界の信用力の維持向上および業務機能の
                                   補完を図っています。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
       ＧＭＯクリック証券株式会社                         4,346
                                   品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
       マネックス証券株式会社                        12,200
                                   品取引業を営んでおります。
       （注）資本金の額は2020年3月末日現在
       （※）出資の総額
    （3）投資顧問会社

      ａ．名称
        みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社
      ｂ．資本金の額
        2020年3月末日現在　　200百万円
      ｃ．事業の内容
        日本において投資顧問業務を営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

      「受託会社」は、以下の業務を行います。
      (1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
      (2)信託財産の計算
      (3)信託財産に関する報告書の作成
      (4)その他上記に付帯する業務
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      「販売会社」は、以下の業務を行います。
      (1)募集の取扱い
      (2)追加設定の申込事務
      (3)信託契約の一部解約事務
      (4)受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
      (5)受益者に対する収益分配金の再投資
      (6)受益者に対する投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の交付
      (7)その他上記に付帯する業務
     「投資顧問会社」は、以下の業務を行います。

      みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社は委託会社との投資顧問契約に基づき、各ファン
      ドの信託財産の運用指図等について助言を行います。
    ３【資本関係】

      該当事項はありません。
      ※持株比率5％以上を記載します。
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    第３【参考情報】
        ファンドについては、当計算期間において以下の書類を提出いたしました。
           提出年月日                    提出書類
         2021年1月12日             有価証券報告書
         2021年1月12日             有価証券届出書
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                        独立監査人の監査報告書
                                                ２０２１年５月２６日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会         　御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東　　京　　事　　務　　所
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         丘本　正彦          印
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         長谷川　敬          印
                          業  務  執  行  社  員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２０年４月１日から２０２１年３月
    ３１日までの第３６期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
    重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
    業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
     た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
     礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
     スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
     討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
     の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
     拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
     められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
     において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
     適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
     は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
     として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
     基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
    報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
    と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
    めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

     しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       独立監査人の監査報告書
                                                ２０２１年５月２８日

    アセットマネジメントOne株式会社

    　取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本      有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所

                     指定有限責任社員

                                公認会計士         丘   本  　正    彦    印
                     業務執行社員
    監査意見


    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン

    ドの経理状況」に掲げられているＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）の２０２０年１０月１３日
    から２０２１年４月１２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
    書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

    拠して、ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）の２０２１年４月１２日現在の信託財産の状態及び
    同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
    める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

    査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
    監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
    ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

    作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
    成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で

    あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
    業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重

    要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
    表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
    に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
    があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

    職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
      表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
      部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
      実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
      は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
      務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
      ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
      況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
      務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

    制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
    て報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

    管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                       独立監査人の監査報告書
                                                ２０２１年５月２８日

    アセットマネジメントOne株式会社

    　取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本      有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所

                     指定有限責任社員

                                公認会計士         丘   本  　正    彦    印
                     業務執行社員
    監査意見


    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン

    ドの経理状況」に掲げられているＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）の２０２０年１０月１３日
    から２０２１年４月１２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
    書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

    拠して、ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）の２０２１年４月１２日現在の信託財産の状態及び
    同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
    める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

    査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
    監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
    ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

    作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
    成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で

    あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
    業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
                                329/330



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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任
    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重

    要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
    表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
    に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
    があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

    職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
      表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
      部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
      実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
      は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
      務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
      ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
      況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
      務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

    制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
    て報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

    管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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