パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト 半期報告書（外国投資信託受益証券） 第27期(令和2年10月1日－令和3年9月30日)
| 提出書類 | 半期報告書（外国投資信託受益証券）-第27期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト |
| カテゴリ | 半期報告書（外国投資信託受益証券） |
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和３年６月30日
【計算期間】 第27期中（自 令和２年10月１日 至 令和３年３月31日）
【ファンド名】 パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト
（PUTNAM DIVERSIFIED INCOME TRUST）
【発行者名】 パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト
（PUTNAM DIVERSIFIED INCOME TRUST）
【代表者の役職氏名】 業務執行副社長、主席経営責任者およびコンプライアンス
連絡担当
ジョナサン・Ｓ・ホーウィッツ
（Jonathan S. Horwitz）
【本店の所在の場所】 アメリカ合衆国 02110 マサチューセッツ州 ボストン市
フェデラル・ストリート100番
（100 Federal Street, Boston, Massachusetts 02110,
U.S.A.）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三浦 健
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 （6212）8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
１【ファンドの運用状況】
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト（PUTNAM DIVERSIFIED INCOME TRUST）（以下
「ファンド」という。）（日本国内では、「パトナムDIT」と称することがある。）
（１）【投資状況】
（2021年４月末日現在）
国名 時価合計 投資比率
資産の種類
（発行地（リスク所在地）） （ドル） （％）
米国政府および政府系機関
米国 2,041,226,709 72.17
モーゲージ債務証券
米国 1,067,180,508 37.73
モーゲージ証券
バミューダ 19,603,165 0.69
小計 1,086,783,673 38.43
米国 360,435,403 12.74
社債
ブラジル 28,949,823 1.02
メキシコ 22,667,966 0.80
カナダ 20,018,057 0.71
フランス 7,162,185 0.25
ルクセンブルグ 6,129,959 0.22
アイルランド 5,183,803 0.18
イタリア 3,226,987 0.11
イスラエル 3,209,211 0.11
インドネシア 3,154,760 0.11
ドイツ 3,045,392 0.11
オランダ 2,388,410 0.08
スイス 1,800,590 0.06
イギリス 1,510,205 0.05
オーストラリア 1,433,475 0.05
ベネズエラ 1,343,957 0.05
ケイマン諸島 482,741 0.02
ロシア 211,750 0.01
小計 472,354,674 16.70
コートジボワール 50,007,607 1.77
外国国債および
政府系機関債 インドネシア 44,569,388 1.58
セネガル 44,027,150 1.56
エジプト 39,765,756 1.41
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ドミニカ共和国 33,113,327 1.17
ガーナ 28,437,333 1.01
アルゼンチン 26,095,179 0.92
メキシコ 13,455,503 0.48
サウジアラビア 12,179,812 0.43
アンゴラ 11,418,244 0.40
南アフリカ 9,263,421 0.33
ケニア 9,135,587 0.32
チュニジア 8,312,150 0.29
モンゴル 7,661,904 0.27
トルコ 7,294,261 0.26
オマーン 6,122,640 0.22
チリ 4,952,285 0.18
ベネズエラ 4,150,870 0.15
ベトナム 3,292,938 0.12
エルサルバドル 2,992,214 0.11
ジャマイカ 2,045,515 0.07
バーレーン 858,815 0.03
小計 369,151,899 13.05
米国 186,439,337 6.59
転換社債
ドイツ 4,338,636 0.15
イスラエル 3,970,037 0.14
中国 2,172,253 0.08
フランス 1,861,180 0.07
アイルランド 1,776,804 0.06
スペイン 1,268,211 0.04
ジャージー 1,053,609 0.04
スイス 1,035,136 0.04
タイ 568,375 0.02
カナダ 526,172 0.02
ロシア 488,264 0.02
イギリス 433,701 0.02
オランダ 243,735 0.01
イタリア 240,534 0.01
小計 206,415,984 7.30
米国 69,894,447 2.47
未決済買建スワップ・
オプション イギリス 2,442,081 0.09
カナダ 2,331,457 0.08
小計 74,667,985 2.64
米国 65,673,942 2.32
シニア・ローン
ルクセンブルグ 2,921,559 0.10
小計 68,595,501 2.43
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アセット・バック証券 米国 26,443,179 0.93
未決済買建オプション 米国 3,902,520 0.14
（注１）
米国 166,327 0.01
普通株式
米国 757,473,289 26.78
短期投資
カナダ 15,990,104 0.57
イギリス 9,999,133 0.35
シンガポール 9,997,865 0.35
オランダ 4,999,393 0.18
小計 798,459,784 28.23
現金・預金・その他の資産（負債控除後） －2,319,922,532 －82.03
合 計 2,828,245,703
100.00
（純資産総額） ( 約308,081百万円）
（注１）株式の取得は、コーポレート・アクションによるものである。
（注２）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。
（注３）アメリカ合衆国ドル（以下「ドル」または「米ドル」という）の円貨換算は、2021年４月30日現在における株式会社三菱
UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１ドル＝108.93円）による。以下同じ。
（注４）本書の中で、金額及び比率を表示する場合、四捨五入してある。従って、合計の数字が一致しない場合がある。また、円
貨への換算は本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してある。従っ
て、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合がある。以下同じ。
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（２）【運用実績】
①【純資産の推移】
2021 年４月末日および同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりである。
クラスＣ受益証券
純 資 産 総 額 一口当たりの純資産価格
千ドル 百万円 ドル 円
2020 年５月末日 375,110 40,861 6.18 673
６月末日 374,065 40,747 6.29 685
７月末日 345,299 37,613 6.32 688
８月末日 337,866 36,804 6.35 692
９月末日 325,092 35,412 6.31 687
10 月末日 317,609 34,597 6.36 693
11 月末日 317,920 34,631 6.55 713
12 月末日 312,812 34,075 6.68 728
2021 年１月末日 303,491 33,059 6.69 729
２月末日 299,965 32,675 6.77 737
３月末日 269,987 29,410 6.66 725
４月末日 264,072 28,765 6.64 723
クラスＭ受益証券
純 資 産 総 額 一口当たりの純資産価格
千ドル 百万円 ドル 円
2020 年５月末日 85,560 9,320 6.17 672
６月末日 86,710 9,445 6.28 684
７月末日 86,960 9,473 6.31 687
８月末日 86,922 9,468 6.34 691
９月末日 86,104 9,379 6.30 686
10 月末日 86,286 9,399 6.35 692
11 月末日 88,083 9,595 6.54 712
12 月末日 88,982 9,693 6.67 727
2021 年１月末日 88,810 9,674 6.68 728
２月末日 89,073 9,703 6.76 736
３月末日 86,280 9,398 6.64 723
４月末日 85,440 9,307 6.62 721
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
②【分配の推移】
2020 年５月から2021年４月の各月の分配の推移は以下のとおりである。
クラスＣ受益証券
分配落日における
分配
純資産価格
ドル 円 ドル
2020 年５月 0.019 2.07 6.02
６月 0.019 2.07 6.35
７月 0.019 2.07 6.28
８月 0.015 1.63 6.36
９月 0.015 1.63 6.33
10 月 0.015 1.63 6.38
11 月 0.015 1.63 6.49
12 月 0.015 1.63 6.64
2021 年１月 0.015 1.63 6.70
２月 0.014 1.53 6.78
３月 0.015 1.63 6.64
４月 0.015 1.63 6.63
クラスＭ受益証券
分配落日における
分配
純資産価格
ドル 円 ドル
2020 年５月 0.022 2.40 6.01
６月 0.022 2.40 6.34
７月 0.022 2.40 6.27
８月 0.018 1.96 6.35
９月 0.018 1.96 6.31
10 月 0.018 1.96 6.37
11 月 0.018 1.96 6.48
12 月 0.018 1.96 6.63
2021 年１月 0.018 1.96 6.68
２月 0.017 1.85 6.77
３月 0.018 1.96 6.63
４月 0.018 1.96 6.62
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③【収益率の推移】
クラスＣ受益証券
収益率（％）
2020 年５月１日～
13.24 ％
2021 年４月30日
（注）収益率（％）＝100×｛（期末NAV×Ａ／期首NAV）－１｝
Ａ＝計算期間中の各月についての「（一口当たり分配額／分配落NAV）＋１」を計算して掛け合わせた数値
ただし、期首NAVとは、2020年４月30日現在の一口当たり純資産価格をいい、期末NAVとは2021年４月30日現在の一口当た
り純資産価格をいう。
クラスＭ受益証券
収益率（％）
2020 年５月１日～
13.72 ％
2021 年４月30日
（注）収益率（％）＝100×｛（期末NAV×Ａ／期首NAV）－１｝
Ａ＝計算期間中の各月についての「（一口当たり分配額／分配落NAV）＋１」を計算して掛け合わせた数値
ただし、期首NAVとは、2020年４月30日現在の一口当たり純資産価格をいい、期末NAVとは2021年４月30日現在の一口当た
り純資産価格をいう。
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２【販売及び買戻しの実績】
2021 年４月末日前１年間における販売および買戻しの実績ならびに2021年４月末日現在の発行済口数
は次のとおりである。
クラスＣ受益証券
本邦内における 本邦内におけ 本邦内におけ
販売口数 買戻し口数 発行済口数
販売口数 る買戻し口数 る発行済口数
2020 年５月１日～
3,750,803 0 25,942,946 32,520 39,793,935 810,340
2021 年４月30日
クラスＭ受益証券
本邦内における 本邦内におけ 本邦内におけ
販売口数 買戻し口数 発行済口数
販売口数 る買戻し口数 る発行済口数
2020 年５月１日～
0 0 1,010,290 980,620 12,900,977 12,897,897
2021 年４月30日
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３【ファンドの経理状況】
ａ． ファンドの日本文の中間財務書類は、米国における諸法令および一般に公正妥当と認められる会計原
則に準拠して作成された監査済財務書類の原文を翻訳したものである（ただし、円換算部分を除
く。）。ファンドの日本文の中間財務書類は「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規
則」第76条第４項ただし書の規定の適用に準拠して作成されている。
ｂ． ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の
３第７項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
ｃ． ファンドの原文の中間財務書類は米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金額
について、2021年４月30日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１ドル＝
108.93円）で換算された円換算額が併記されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。
（注）財務書類および注記に記載される販売手数料および後払手数料は米国におけるものであり、日本国内
における販売手数料および後払手数料とは異なる場合がある。
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（１）【資産及び負債の状況】
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト
資産負債計算書
2021年３月31日現在（未監査）
米ドル 千 円
資産
投資有価証券、時価評価額（注１、９）：
非関連発行体（個別法による原価：5,214,528,192米ドル） 5,123,361,138 558,087,729
関連発行体（個別法による原価：254,648,981米ドル）（注５） 254,648,981 27,738,914
現金 13,086,622 1,425,526
外国通貨（取得原価：1,714米ドル）（注１） 606 66
未収利息およびその他の未収金 26,409,416 2,876,778
ファンド受益証券発行未収金 7,647,429 833,034
投資有価証券売却未収金 7,503,095 817,312
TBA証券売却未収金（注１） 713,387,125 77,709,260
先物取引値洗差金未収額（注１） 1,328,000 144,659
中央清算機関で清算されるスワップ契約値洗差金未収額（注１） 25,427,351 2,769,801
為替予約に係る未実現評価益（注１） 25,631,535 2,792,043
先物プレミアム・スワップ・オプション契約に係る
未実現評価益（注１） 90,785,145 9,889,226
OTCスワップ契約に係る未実現評価益（注１） 28,588,247 3,114,118
OTCスワップ契約に係るプレミアム支払額（注１） 43,366,079 4,723,867
80,773 8,799
前払費用
資産合計 6,361,251,542 692,931,130
負債
投資有価証券購入未払金 44,860,095 4,886,610
延渡し投資有価証券購入未払金（注１） 1,035,000 112,743
TBA証券購入未払金（注１） 1,835,657,276 199,958,147
ファンド受益証券買戻未払金 5,375,599 585,564
未払管理報酬（注２） 1,299,879 141,596
未払保管報酬（注２） 245,576 26,751
未払投資者サービス報酬（注２） 659,526 71,842
未払受託者報酬および費用（注２） 886,339 96,549
未払管理事務報酬（注２） 9,201 1,002
未払販売報酬（注２） 845,584 92,109
中央清算機関で清算されるスワップ契約値洗差金未払額（注１） 26,998,044 2,940,897
為替予約に係る未実現評価損（注１） 22,601,274 2,461,957
先物プレミアム・スワップ・オプション契約に係る
未実現評価損（注１） 92,325,275 10,056,992
未決済売建オプション、時価評価額
（プレミアム額：133,504,926米ドル）（注１） 133,821,196 14,577,143
TBA売却契約、時価評価額
（未収手取額：1,084,931,875米ドル）（注１） 1,079,653,909 117,606,700
OTCスワップ契約に係る未実現評価損（注１） 115,731,820 12,606,667
OTCスワップ契約に係るプレミアム受領額（注１） 124,474,289 13,558,984
一部のデリバティブ契約およびTBA契約に係る担保、
時価評価額（注１、９） 14,699,871 1,601,257
467,282 50,901
その他の未払費用
3,501,647,035 381,434,412
負債合計
2,859,604,507 311,496,719
純資産
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米ドル 千 円
資本構成
払込資本金（授権受益証券口数は無制限）（注１、４） 4,097,660,284 446,358,135
(1,238,055,777) (134,861,416)
分配可能利益合計（注１）
2,859,604,507 311,496,719
合計－発行済資本に対応する純資産
米ドル 円
純資産価格および販売価格の計算
クラスＡ受益証券一口当たりの純資産価格および買戻価格
（906,650,965米ドル÷133,253,892口） 6.80 741
クラスＡ受益証券一口当たりの販売価格
＊
（6.80米ドルの96.00分の100） 7.08 771
クラスＢ受益証券一口当たりの純資産価格および販売価格
＊＊
（11,418,119米ドル÷1,699,981口） 6.72 732
クラスＣ受益証券一口当たりの純資産価格および販売価格
＊＊
（269,986,837米ドル÷40,565,077口） 6.66 725
クラスＭ受益証券一口当たりの純資産価格および買戻価格
（86,279,514米ドル÷12,988,567口） 6.64 723
クラスＭ受益証券一口当たりの販売価格
＋
（6.64米ドルの96.75分の100） 6.86 747
クラスＲ受益証券一口当たりの純資産価格、販売価格
および買戻価格（2,277,990米ドル÷340,205口） 6.70 730
クラスＲ６受益証券一口当たりの純資産価格、販売価格
および買戻価格（33,383,572米ドル÷4,965,191口） 6.72 732
クラスＹ受益証券一口当たりの純資産価格、販売価格
および買戻価格（1,549,607,510米ドル÷230,341,851口） 6.73 733
＊
１回の販売額が10万米ドル未満の小売り。10万米ドル以上の販売には販売価格が割り引かれる。
＊＊
一口当たりの買戻価格は、純資産価格から適用される後払販売手数料を控除した額に等しい。
＋
１回の販売額が５万米ドル未満の小売り。５万米ドル以上の販売には販売価格が割り引かれる。
添付の注記はこれらの財務書類と不可分のものである。
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト
損益計算書
2021年３月31日に終了した６か月間（未監査）
米ドル 千 円
投資収益
受取利息（外国税12,691米ドル控除後）（関連発行体への
68,057,010 7,413,450
投資から生じた受取利息223,766米ドルを含む。）（注５）
投資収益合計 68,057,010 7,413,450
費用
管理報酬（注２） 7,785,216 848,044
投資者サービス報酬（注２） 2,049,886 223,294
保管報酬（注２） 153,883 16,762
受託者報酬および費用（注２） 67,242 7,325
販売報酬（注２） 2,943,433 320,628
管理事務報酬（注２） 48,882 5,325
497,404 54,182
その他
費用合計 13,545,946 1,475,560
(21,729) (2,367)
費用控除額（注２）
13,524,217 1,473,193
費用純額
54,532,793 5,940,257
投資純利益
実現および未実現利益（損失）
以下の項目に係る実現純利益（損失）：
非関連発行体の投資有価証券（注１、３） 109,255,135 11,901,162
関連会社による支払いに基づく増加（注２） 5,727 624
外貨取引（注１） (238,815) (26,014)
為替予約（注１） (2,042,158) (222,452)
先物契約（注１） (12,773,866) (1,391,457)
スワップ契約（注１） (48,388,114) (5,270,917)
20,081,090 2,187,433
売建オプション（注１）
実現純利益合計 65,898,999 7,178,378
以下の項目に係る未実現純評価益（評価損）の変動：
非関連発行体の投資有価証券およびTBA売却契約 (22,810,278) (2,484,724)
外貨建資産および負債 8,128 885
為替予約 538,365 58,644
先物契約 8,111,408 883,576
スワップ契約 57,714,822 6,286,876
42,788,078 4,660,905
売建オプション
86,350,523 9,406,162
未実現純評価益の変動合計
152,249,522 16,584,540
投資有価証券に係る純利益
206,782,315 22,524,798
運用による純資産の純増加
添付の注記は、これらの財務書類と不可分のものである。
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト
純資産変動計算書
2021 年３月31日に
2020 年９月30日に
＊
終了した６か月間 終了した年度
純資産の減少
米ドル 千 円 米ドル 千 円
運用
投資純利益 54,532,793 5,940,257 145,387,695 15,837,082
投資有価証券および外貨取引に係る
実現純利益（損失） 65,898,999 7,178,378 (33,313,144) (3,628,801)
投資有価証券ならびに外貨建の資産および
86,350,523 9,406,162 (320,471,420) (34,908,952)
負債に係る未実現純評価益（評価損）の変動
運用による純資産の純増加（減少） 206,782,315 22,524,798 (208,396,869) (22,700,671)
受益者への分配金（注１）：
経常収益より
投資純利益
クラスＡ受益証券 (15,221,613) (1,658,090) (39,856,259) (4,341,542)
クラスＢ受益証券 (164,652) (17,936) (538,765) (58,688)
クラスＣ受益証券 (4,133,715) (450,286) (13,887,043) (1,512,716)
クラスＭ受益証券 (1,427,832) (155,534) (3,657,452) (398,406)
クラスＲ受益証券 (37,331) (4,066) (90,621) (9,871)
クラスＲ６受益証券 (646,512) (70,425) (1,175,827) (128,083)
クラスＹ受益証券 (28,444,166) (3,098,423) (95,319,649) (10,383,169)
(324,484,912) (35,346,141) (884,369,190) (96,334,336)
資本取引による減少（注４）
(167,778,418) (18,276,103) (1,247,291,675) (135,867,482)
純資産の減少合計
純資産
3,027,382,925 329,772,822 4,274,674,600 465,640,304
期首現在
2,859,604,507 311,496,719 3,027,382,925 329,772,822
期末現在
* 未監査
添付の注記は、これらの財務書類と不可分のものである。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
財務ハイライト
期中発行済証券一口当たり（単位：米ドル）
投資運用： 分配金控除：
投資に係る
投資純利益
期首現在 実現／未実現 投資運用 投資純利益 分配金
a
終了期間 純資産価格 （損失） 利益（損失） からの合計 より 合計
クラスＡ
＊＊
2021 年３月31日 6.45 0.12 0.34 0.46 (0.11) (0.11)
2020 年９月30日 6.99 0.25 (0.52) (0.27) (0.27) (0.27)
2019 年９月30日 6.96 0.28 0.06 0.34 (0.31) (0.31)
2018 年９月30日 7.07 0.31 (0.04) 0.27 (0.38) (0.38)
2017 年９月30日 6.86 0.32 0.29 0.61 (0.40) (0.40)
2016 年９月30日 7.08 0.37 (0.22) 0.15 (0.37) (0.37)
クラスＢ
＊＊
2021 年３月31日 6.37 0.09 0.35 0.44 (0.09) (0.09)
2020 年９月30日 6.91 0.20 (0.52) (0.32) (0.22) (0.22)
2019 年９月30日 6.88 0.23 0.05 0.28 (0.25) (0.25)
2018 年９月30日 6.99 0.25 (0.04) 0.21 (0.32) (0.32)
2017 年９月30日 6.79 0.26 0.28 0.54 (0.34) (0.34)
2016 年９月30日 7.01 0.32 (0.22) 0.10 (0.32) (0.32)
クラスＣ
＊＊
2021 年３月31日 6.31 0.10 0.34 0.44 (0.09) (0.09)
2020 年９月30日 6.85 0.20 (0.52) (0.32) (0.22) (0.22)
2019 年９月30日 6.82 0.22 0.07 0.29 (0.26) (0.26)
2018 年９月30日 6.94 0.25 (0.04) 0.21 (0.33) (0.33)
2017 年９月30日 6.75 0.26 0.27 0.53 (0.34) (0.34)
2016 年９月30日 6.96 0.32 (0.21) 0.11 (0.32) (0.32)
クラスＭ
＊＊
2021 年３月31日 6.30 0.11 0.34 0.45 (0.11) (0.11)
2020 年９月30日 6.84 0.23 (0.51) (0.28) (0.26) (0.26)
2019 年９月30日 6.82 0.25 0.06 0.31 (0.29) (0.29)
2018 年９月30日 6.94 0.28 (0.04) 0.24 (0.36) (0.36)
2017 年９月30日 6.75 0.29 0.28 0.57 (0.38) (0.38)
2016 年９月30日 6.97 0.35 (0.22) 0.13 (0.35) (0.35)
クラスＲ
＊＊
2021 年３月31日 6.35 0.11 0.35 0.46 (0.11) (0.11)
2020 年９月30日 6.89 0.23 (0.52) (0.29) (0.25) (0.25)
2019 年９月30日 6.87 0.25 0.06 0.31 (0.29) (0.29)
2018 年９月30日 6.98 0.29 (0.04) 0.25 (0.36) (0.36)
2017 年９月30日 6.78 0.30 0.28 0.58 (0.38) (0.38)
2016 年９月30日 7.00 0.35 (0.22) 0.13 (0.35) (0.35)
クラスＲ６
＊＊
2021 年３月31日 6.38 0.13 0.34 0.47 (0.13) (0.13)
2020 年９月30日 6.92 0.27 (0.52) (0.25) (0.29) (0.29)
2019 年９月30日 6.89 0.30 0.06 0.36 (0.33) (0.33)
2018 年９月30日 7.00 0.33 (0.04) 0.29 (0.40) (0.40)
2017 年９月30日 6.80 0.34 0.28 0.62 (0.42) (0.42)
2016 年９月30日 7.02 0.40 (0.23) 0.17 (0.39) (0.39)
クラスＹ
＊＊
2021 年３月31日 6.38 0.13 0.34 0.47 (0.12) (0.12)
2020 年９月30日 6.91 0.27 (0.52) (0.25) (0.28) (0.28)
2019 年９月30日 6.88 0.29 0.06 0.35 (0.32) (0.32)
2018 年９月30日 7.00 0.32 (0.05) 0.27 (0.39) (0.39)
2017 年９月30日 6.80 0.33 0.28 0.61 (0.41) (0.41)
2016 年９月30日 7.01 0.39 (0.22) 0.17 (0.38) (0.38)
財務ハイライトに対する注記を参照のこと。
添付の注記はこれらの財務書類と不可分のものである。
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
財務ハイライト（つづき）
期中発行済証券一口当たり（単位：米ドル）
比率および補足データ：
純資産価額に ポート
平均純資産
平均純資産に
対する総収益 に対する費用 フォリオ
期末現在 対する投資純
期末純資産
b c d
終了期間 純資産価格 率（％） （千米ドル） 比率（％） （損）益率（％） 回転率（％）
クラスＡ
＊ ＊ ＊ ＊
＊＊
2021 年３月31日 6.80 7.22 906,651 0.49 1.81 712
2020 年９月30日 6.45 (3.91) 890,025 0.99 3.78 1,110
2019 年９月30日 6.99 5.00 1,109,333 0.98 4.05 701
2018 年９月30日 6.96 3.81 1,293,136 0.98 4.39 580
2017 年９月30日 7.07 9.04 1,210,996 0.99 4.54 937
e e
2016 年９月30日 6.86 2.25 1,238,618 1.00 5.48 835
クラスＢ
＊ ＊ ＊ ＊
＊＊
2021 年３月31日 6.72 6.91 11,418 0.86 1.38 712
2020 年９月30日 6.37 (4.67) 12,991 1.74 2.99 1,110
2019 年９月30日 6.91 4.26 19,923 1.73 3.31 701
2018 年９月30日 6.88 3.05 29,465 1.73 3.65 580
2017 年９月30日 6.99 8.17 43,182 1.74 3.79 937
e e
2016 年９月30日 6.79 1.52 54,180 1.75 4.74 835
クラスＣ
＊ ＊ ＊ ＊
＊＊
2021 年３月31日 6.66 6.98 269,987 0.86 1.45 712
2020 年９月30日 6.31 (4.70) 325,092 1.74 3.04 1,110
2019 年９月30日 6.85 4.31 484,676 1.73 3.33 701
2018 年９月30日 6.82 3.00 600,600 1.73 3.65 580
2017 年９月30日 6.94 8.07 607,113 1.74 3.80 937
e e
2016 年９月30日 6.75 1.68 649,723 1.75 4.74 835
クラスＭ
＊ ＊ ＊ ＊
＊＊
2021 年３月31日 6.64 7.12 86,280 0.61 1.65 712
2020 年９月30日 6.30 (4.19) 86,104 1.24 3.49 1,110
2019 年９月30日 6.84 4.75 111,949 1.23 3.76 701
2018 年９月30日 6.82 3.53 118,582 1.23 4.11 580
2017 年９月30日 6.94 8.67 129,640 1.24 4.26 937
e e
2016 年９月30日 6.75 2.11 137,777 1.25 5.21 835
クラスＲ
＊ ＊ ＊ ＊
＊＊
2021 年３月31日 6.70 7.22 2,278 0.61 1.69 712
2020 年９月30日 6.35 (4.18) 2,120 1.24 3.52 1,110
2019 年９月30日 6.89 4.70 2,423 1.23 3.74 701
2018 年９月30日 6.87 3.64 2,404 1.23 4.13 580
2017 年９月30日 6.98 8.74 2,559 1.24 4.29 937
e e
2016 年９月30日 6.78 2.08 3,398 1.25 5.26 835
クラスＲ６
＊ ＊ ＊ ＊
＊＊
2021 年３月31日 6.72 7.34 33,384 0.32 2.02 712
2020 年９月30日 6.38 (3.60) 36,162 0.64 4.14 1,110
2019 年９月30日 6.92 5.42 17,243 0.64 4.38 701
2018 年９月30日 6.89 4.20 14,848 0.64 4.75 580
2017 年９月30日 7.00 9.34 11,032 0.65 4.90 937
e e
2016 年９月30日 6.80 2.64 10,097 0.65 5.88 835
クラスＹ
＊ ＊ ＊ ＊
＊＊
2021 年３月31日 6.73 7.41 1,549,608 0.36 1.99 712
2020 年９月30日 6.38 (3.60) 1,674,889 0.74 4.07 1,110
2019 年９月30日 6.91 5.30 2,529,128 0.73 4.33 701
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
2018 年９月30日 6.88 3.95 2,661,444 0.73 4.64 580
2017 年９月30日 7.00 9.24 1,592,134 0.74 4.79 937
e e
2016 年９月30日 6.80 2.66 966,548 0.75 5.73 835
財務ハイライトに対する注記を参照のこと。
添付の注記はこれらの財務書類と不可分のものである。
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
財務ハイライト（つづき）
* 年次ベースではない。
** 未監査。
（ａ）一口当たりの投資純利益（損失）は、期中の発行済証券の加重平均数に基づいて決定されている。
（ｂ）総収益率は、分配金を再投資したものとみなし、販売手数料の影響を反映していない。
（ｃ）費用相殺および／または仲介業務の取決めにより支払った金額（もしあれば）を含む（注２）。
また、取得したファンドの報酬および費用（もしあれば）を除く。
（ｄ）ポートフォリオ回転率には、TBA購入および売却契約が含まれている。
（ｅ）期中において有効な一定のファンド費用の任意の放棄が反映されている。
かかる放棄の結果、各クラスの費用は平均純資産比率の0.01％未満の減少を反映している。
添付の注記はこれらの財務書類と不可分のものである。
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
財務書類に対する注記
2021年３月31日現在（未監査）
以下の財務書類に対する注記において、「ステート・ストリート」とはステート・ストリート・バンク・
アンド・トラスト・カンパニーを、「SEC」とは証券取引委員会を、「パトナム・マネジメント」とはファン
ドの管理運用会社であって、パトナム・インベストメンツ・エルエルシーの間接的全額出資子会社であるパ
トナム・インベストメント・マネジメント・エルエルシーを、および「OTC」とは、もしあれば、店頭市場を
意味する。別段の記載のない限り、「報告期間」は2020年10月１日から2021年３月31日までの期間を表す。
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト（以下「ファンド」という。）は、1940年投資会社
法（改正済）の下で、オープン・エンド型分散投資運用会社として登録されているマサチューセッツ州ビジ
ネス・トラストである。ファンドの目的は、パトナム・マネジメントが考える投資元本の維持との一貫性に
配慮しつつ高利回りの収益を追求することである。ファンドは、主として投資適格または投資適格未満の債
券（「ハイイールド債」とも呼ばれる。）で、中期から長期の満期（３年またはそれ以上）を有する世界各
国の企業および政府の証券化された負債証券（モーゲージ証券など）およびその他の債券に投資を行う。
ファンドは現在、住宅用および商業用のモーゲージ担保投資に対する大きな投資エクスポージャーを有して
いる。パトナム・マネジメントは、投資有価証券の売買を行うか否かを決定する際に、市場環境全般ととも
に、とりわけ、信用リスク、金利リスクおよび期限前償還リスクを考慮する。ファンドは通常、ヘッジ目的
およびヘッジ以外の目的で、先物、オプション、特定の外国為替取引およびスワップ契約等のデリバティブ
を相当程度利用する。
ファンドは、クラスＡ受益証券、クラスＢ受益証券、クラスＣ受益証券、クラスＭ受益証券、クラスＲ受
益証券、クラスＲ６受益証券およびクラスＹ受益証券を販売する。クラスＢ受益証券は新規および既存投資
者への販売を終了しているが、他のパトナム・ファンドのクラスＢ受益証券からの転換または分配金およ
び／もしくはキャピタル・ゲイン再投資からの転換は除く。クラスＡおよびクラスＭ受益証券は、それぞれ
4.00％および3.25％を上限とする購入時販売手数料率で販売される。クラスＡ受益証券は、通常、後払販売
手数料を課されない。また、クラスＭ、クラスＲ、クラスＲ６およびクラスＹ受益証券は、後払販売手数料
を課されない。クラスＢ受益証券は、約８年後にクラスＡ受益証券に転換されるもので、購入時販売手数料
は課されないが、購入から６年以内に買戻された場合は後払販売手数料を課される。クラスＣ受益証券は、
１年間1.00％の後払販売手数料が課せられ、一般的に約８年後にクラスＡ受益証券に転換される。2021年３
月１日より前には、クラスＣ受益証券は、一般的に約10年後にクラスＡ受益証券に転換されていた。一部の
投資家にのみ販売されるクラスＲ受益証券は、純資産価格で販売される。クラスＡ、クラスＢ、クラスＣ、
クラスＭおよびクラスＲ受益証券に対する費用は、各クラスの販売手数料により異なる可能性があり、その
内容は注２に記載されている。クラスＲ６およびクラスＹ受益証券は、純資産価格で販売され、概ねクラス
Ａ、クラスＢ、クラスＣ、クラスＭおよびクラスＲ受益証券と同じ費用を負担するが、販売手数料について
は負担しない。クラスＲ６受益証券については、より少ない投資者サービス報酬を負担しており、その内容
は注２に記載されている。クラスＭ、クラスＲ６およびクラスＹ受益証券は、一部の投資家にのみ販売され
る。
通常の業務過程において、ファンドは状況により他の当事者に対して補償する旨の約定を含む契約を締結
する。かかる約定に基づいてファンドが負担する最大のエクスポージャーは予見できない。なぜなら、それ
は現在までのところ請求されていないものの、将来請求される可能性のあるクレームに関するものだからで
ある。しかし、ファンドの運用チームは、重大な損失が発生するリスクは低いと予想している。
ファンドは、ファンドに対してサービスを提供する投資顧問会社、管理事務会社、販売会社、受益者サー
ビス代行会社および保管会社と契約上の取決めを結んでいる。別途明記されていない限り、受益者はかかる
契約上の取決めの当事者または想定受益者ではなく、かかる契約上の取決めは、受益者が直接またはファン
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ドを代理して、サービス提供者に対して契約上の取決めを強要したり、またはサービス提供者に対して契約
上の取決めに基づいて賠償を求めたりする権利を受益者に付与することを目的としていない。
ファンドの改正済再録契約および信託宣言に基づき、受託者や従業員に対する申し立てを含めたパトナ
ム・ファンドに対する申し立て、またはパトナム・ファンドを代理しての申し立ては、マサチューセッツ州
の州立裁判所および連邦裁判所に届け出られなければならない。
注１ 重要な会計方針
以下は、財務書類の作成にあたり、ファンドが継続して採用している重要な会計方針の要約である。財務
書類の作成方法は、米国において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠しており、経営陣は財務書類
の資産および負債の報告額ならびに運用による純資産の増減の報告額に影響を与える見積りおよび仮定を行
うことを要求されている。実際の結果はこれらの見積りとは異なることがある。資産負債計算書日後、当財
務書類が公表された日までに発生した後発事象は、当財務書類の作成過程で評価されている。
ファンドの投資収益、実現／未実現損益および費用は、各クラス固有の費用（各クラスに適用される販売
報酬を含む。）を除いて、ファンドの純資産総額に対する各クラスの純資産の割合に基づいて配分される。
各クラス独自の販売計画に関する事項または法律によりクラス議決権行使が要求されている事項、または受
託者会により決定されたその他の事項に関してのみ、各クラスの受益証券保有者はクラス単独で議決権を行
使する。ファンドが清算された場合には、各クラスの受益証券は、ファンドの純資産に対する持分相当額を
受領する。さらに、受託者会は、各クラスの受益証券に対して別個の配当を行うことを宣言する。
有価証券の評価
ポートフォリオの有価証券およびその他の投資は、受託者会により採用された方針および手続を用いて評
価される。受託者会は、かかる手続の実施を監視するために値付委員会を設置し、パトナム・マネジメント
に、かかる手続に従ってファンドの資産を評価する責任を委譲した。パトナム・マネジメントは、内部評価
委員会を設置し、公正価値の決定、ファンドの値付方針の有効性の評価、および値付委員会への報告に対す
る責任を負う。
市場価格が容易に入手可能な投資有価証券は、主要な取引所において直近に報告された売却価格または特
定の市場において公示された終値で評価され、会計基準編纂書第820号「公正価値による測定および開示」
（以下「ASC820」という。）に基づきレベル１の有価証券に分類される。OTCにおいて取引される有価証券に
みられるように取引が報告されない場合には、直近に報告された買気配値で評価され、通常、レベル２の有
価証券に分類される。
オープン・エンド型投資会社（上場投資信託を除く。）への投資は、もしあれば、レベル１またはレベル
２の有価証券に分類され、純資産価格に基づいて評価されている。かかる投資会社の純資産価格は、その資
産から負債を控除した額を発行済受益証券口数で除して算定される。
特定の債務証券（満期までの残存期間が60日以内の短期投資を含む。）およびその他の投資有価証券のよ
うに市場相場が容易に入手できない投資有価証券は、受託者会が承認した独立の値付機関やパトナム・マネ
ジメントが選任するディーラーの提供する評価額に基づき評価される。かかる機関またはディーラーは、類
似する有価証券の市場取引および機関投資家において一般的に認められている有価証券間の様々な関係を用
いて、かかる有価証券の機関投資家による取引規模単位での通常の評価額を決定する（有価証券の価格、利
回り、満期および格付等の要因を考慮する。）。かかる有価証券は、通常、レベル２に分類される。
米国外の多くの証券市場および取引所は、ニューヨーク証券取引所の終了予定時間より前に終了する。そ
のため、かかる市場またはかかる取引所における有価証券の終値は、当該市場の終了後、ニューヨーク証券
取引所の終了予定時間前に発生した事象を十分に反映していないことがある。従って、特定の日について
は、ファンドは、米国証券市場の動向、通貨の評価ならびに米国預託証券、取引所で売買される投資信託お
よび先物契約の評価との比較を含む複合的な要因を考慮して特定の外国株式の公正価値評価を行う。通常レ
ベル１の有価証券に分類される外国株式は、公正価値で評価される場合には、公正価値ヒエラルキーのレベ
ル２へ振り替えられることとなる。公正価値が使用される日数は市場活動によって異なるが、ファンドによ
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り公正価値がかなりの程度使用されることもあり得る。外貨建ての有価証券がある場合には、直近の為替
レートで米ドルに換算されている。
値付機関またはディーラーが、有価証券を評価することが出来ないかまたは提供された有価証券の評価額
が公正価値を正確に反映していないとパトナム・マネジメントが考える場合には、当該有価証券は、受託者
会が承認する方針および手続に従って、パトナム・マネジメントにより公正価値で評価される。制限付で流
動性の低い有価証券およびデリバティブを含む投資有価証券のうちのいくつかのものについても、受託者会
が承認した手続に従って公正価値で評価される。かかる評価においては、金利または信用の質の変化、他の
証券との多様な関係、割引率、米国財務省証券、米国スワップおよびクレジット・イールド、指数水準、コ
ンベクシティ・エクスポージャー、回収率、売却ならびにその他の乗数および再販売制限などの要因を市場
における重要な事象として考えたり、または個別の証券の事象と捉えたりしている。当該有価証券は、重要
なインプットの優先順位によってレベル２またはレベル３に分類される。
公正価値の継続的な適切性を評価するため、評価委員会は、合理的に利用可能なすべての関連情報を判断
したのち、かかる評価の合理性を定期的に見直し確認する。かかる評価額および手続は、受託者会により定
期的に見直されている。特定の有価証券においては、単一の情報源から提供された価格を基に評価されるこ
ともある。一般に有価証券の公正価値とは、ファンドが合理的な期間内にかかる証券を処分することで実現
できるものとして合理的に予想される金額と定義される。本質的に公正価値は、現在の市場における有価証
券の最善の見積評価額であり、実勢市場価格を反映しておらず、市場価格との重大な差異が生じる場合があ
る。
共同取引口座
SECからの適用除外命令に従い、ファンドは、未投資現金残高をパトナム・マネジメントが管理する他の登
録済投資会社の現金勘定と共に、共同取引口座に振替えることができる。これらの残高は、90日までの期限
を有する短期投資商品に投資することができる。
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買戻契約
ファンドまたはあらゆる共同取引口座は、保管会社を通して、裏付となる証券の交付を受ける。当該証券
の購入時の公正価値は、最低でも経過利息を含んだ転売価格と同額であることが要求されている。特定の三
者間買戻契約に対する担保は、ファンドおよび相手方の便益のために相手方の保管会社に別勘定で保管され
ている。パトナム・マネジメントは、かかる裏付となる証券の価値が常に最低でも経過利息を含んだ転売価
格と同額であることを確認する責任を負っている。相手方による契約の債務不履行または破産事由がある場
合、保有している担保は訴訟手続きの対象となることがある。
証券取引および関連投資収益
証券取引は、約定日（買い注文あるいは売り注文が実行された日）に計上される。売却有価証券に係る損
益は、個別法で決定されている。
受取利息は、適用される源泉税（もしあれば）を控除し、負債証券のプレミアムおよびディスカウントの
償却および増価を含め、発生主義で計上される。
ファンドは、そのシニア・ローン購入活動に関して一定の手数料を稼得する可能性がある。かかる手数料
は、もしあれば、市場割引として処理され、損益計算書に償却計上される。
買付予約または延渡し基準で購入または売却する有価証券は、通常の決済期間を超えた将来の一定の期日
に決済されることがある。受取利息は有価証券の条件に基づき発生主義で計上される。裏付となる有価証券
の公正価値の変動により、または取引相手方が契約に基づき履行しない場合は損失が発生する可能性があ
る。
ストリップ証券
ファンドは、ストリップ証券に投資することができる。ストリップ証券とは金利部分と元本部分を別々に
受領する権利を有する複数のクラスで組成される証券への参加を表章するものである。金利部分のみで構成
された証券はすべての利息を受領し、元本部分のみで構成された証券は、元本をすべて受領する。金利部分
のみの証券について予想以上の元本の期限前償還が生じた場合には、ファンドは、当該証券への当初投資額
を全額回収することができない可能性がある。反対に、元本部分のみの証券は、期限前償還が予想以上であ
る場合には価値が増加し、期限前償還が予想以下の場合には価値が減少する。これらの証券の公正価値は、
金利の変動に対して非常に敏感である。
外貨換算
ファンドの会計記録は米ドルで記帳されている。外国有価証券、保有通貨、その他の資産および負債の公
正価値は、取引日の為替レートで米ドルに換算後、ファンドの帳簿に記帳される。各有価証券の取得原価
は、取得時の為替レートを使って決定される。所得税および源泉所得税は、所得稼得時または費用発生時の
実勢為替レートで換算される。ファンドは、投資有価証券に係る外国為替レートの変動による実現または未
実現の損益を、証券の市場価格の変動から生じる値幅の変動と区別していない。かかる利益または損失は、
投資有価証券に係る実現および未実現の純損益に含まれている。外貨取引に係る実現純損益は、外貨の処
分、有価証券取引の取引日と決済日間の実現為替差損益、およびファンドの帳簿に計上された投資収益およ
び外国源泉税の総額と実際に受領された、または支払われた米ドル相当額との差額を表している。外貨建資
産および負債の未実現純評価損益は、期末時における投資有価証券以外の資産および負債の、為替レートの
変動による価値変動から生じている。
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オプション契約
ファンドは、デュレーション・リスクおよびコンベクシティ・リスクをヘッジするため、期限前償還リス
クを回避するため、およびダウンサイド・リスクを管理するためにオプション契約を使用する。
ファンドにとっての潜在的なリスクは、オプション契約の価値変動が、ヘッジ対象商品の価値変動に対応
しない可能性があるということである。さらに、流通市場における契約の流動性が低かったり、金利または
為替レートが予想外に変動したり、または契約相手方が履行不能に陥った場合には、裏付となる金融商品の
価値変動により損失が生じる可能性がある。買建オプションに係る実現損益は、投資有価証券に係る実現損
益に含まれている。売建コール・オプションが行使された場合は、当初受領したプレミアムは売却手取額の
増加として計上される。売建プット・オプションが行使された場合には、当初受領したプレミアムは投資有
価証券の取得原価の減少として計上される。
取引所で売買されるオプションは最終売却価格で評価される。取引が成立しなかった場合には、買建オプ
ションの最終買い気配値および売建オプションの最終売り気配値で評価される。OTC取引オプションは、
ディーラーにより提供された価格で評価される。
スワップに係るオプションは、プレミアム支払額または受領額により、事前に合意した金利契約またはク
レジット・デフォルト契約を締結する権利を獲得または付与する点を除き、有価証券に係るオプションと類
似している。先物プレミアム・スワップ・オプション契約は、決済日を延長したプレミアムを含んでいる。
プレミアムの繰延決済は、オプション契約の日次評価に影響を与える。金利キャップ契約は、プレミアムを
支払うことで、将来の金利があらかじめ定めた基準を超えた場合には二当事者間で事後的支払が発生する契
約である。金利フロア契約は、プレミアムを支払うことで、将来の金利があらかじめ定めた基準を下回った
場合には二当事者間で事後的支払が発生する契約である。
期末現在未決済の売建オプション契約がある場合は、投資有価証券明細表の後に記載されている。
先物契約
ファンドは、国債の期間構造リスクをヘッジするため、およびイールド・カーブのポジショニングのため
に先物契約を使用する。
ファンドにとっての潜在的なリスクとは、先物契約の価値変動が、ヘッジ対象商品の価値変動に対応しな
い可能性があるということである。さらに、流通市場における契約の流動性が低かったり、金利または為替
レートが予想外に変動したり、または契約相手方が履行不能に陥った場合には、裏付となる金融商品の価値
変動により損失が生じる可能性がある。先物に関しては、取引所で取引されており、当該取引所の決済機関
が、取引所で売買されるすべての先物に対する取引相手方として、先物の債務不履行を保証しているため、
ファンドの有する取引相手方の信用リスクは僅かである。リスクは、資産負債計算書に認識される金額を超
えることがある。契約の終了時には、ファンドは、契約開始時における価値と終了時における価値の差額を
実現損益として計上する。
先物契約は、これらの契約が取引されている取引所の設定した日々の決済価格で評価される。ファンドお
よびブローカーは、先物契約の評価額の日次変動幅と同額の現金を授受することに同意している。かかる受
領額または支払額は、「先物取引値洗差金」と呼ばれる。
期末現在未決済の先物契約がある場合は、投資有価証券明細表の後に記載されている。
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為替予約
ファンドは、将来の一定の期日に、予め設定された価格で通貨を売買する、二当事者間の契約である為替
予約を使用する。かかる契約は、通貨エクスポージャーをヘッジするため、および通貨に対するエクスポー
ジャーを管理して利益を獲得するために使用される。
為替予約の米ドル価値は、値付サービス機関により提供される期末の先物為替レートを用いて決定され
る。契約の公正価値は、為替レートの動きに伴って変動する。契約は毎日値洗いされ、公正価値の変動は、
未実現損益として計上される。契約満了または通貨の引渡しの際に、ファンドは、契約開始時の価値と契約
終了時の価値との差額を実現損益として計上する。ファンドは、通貨価値が望ましくない方向へ変動した
り、契約相手方が契約条項を遵守することができなかったり、ファンドが持高を手仕舞うことができない、
というリスクを負っている。リスクは、資産負債計算書に認識される金額を超えることがある。
期末現在未決済の為替予約がある場合は、投資有価証券明細表の後に記載されている。
金利スワップ契約
ファンドは、期間構造リスクをヘッジするため、イールド・カーブのポジショニングのため、および各国
の金利に対するエクスポージャーを管理して利益を獲得するために、想定元本に基づきキャッシュ・フロー
を交換する二当事者間の契約であるOTCおよび／または中央清算機関で清算される金利スワップ契約を締結し
ていた。
OTCおよび中央清算機関で清算される金利スワップが購入または売却される際に、前払いプレミアムの授受
が行われることがある。OTC金利スワップ契約については、ファンドが受領する前受金は、負債としてファン
ドの帳簿に計上される。ファンドが支払う前払金は、資産としてファンドの帳簿に計上される。OTCおよび中
央清算機関で清算される金利スワップ契約は、独立した値付機関またはマーケット・メーカーからの提示価
格に基づき毎日値洗いされる。変動は、OTC金利スワップに係る未実現損益として計上される。中央清算機関
で清算される金利スワップの日々の価値変動は、中央清算機関を通じて決済され、資産負債計算書の取引値
洗差金に計上され、未実現損益として計上される。前払いプレミアムを含む受領額または支払額は、契約の
更新日または契約終了時に実現損益として計上される。特定のOTCおよび中央清算機関で清算される金利ス
ワップ契約は、効力発生日の延長が可能である。かかるスワップ契約に関連する支払は、契約条件に基づき
発生主義で計上される。
ファンドは、金利の不利な変動、または、OTC金利スワップ契約の場合には契約相手方の、中央清算機関で
清算される金利スワップ契約の場合には中央清算機関もしくは清算機関の会員の、当該契約に基づく個別の
債務不履行により、信用リスクまたは市場リスクにさらされることがある。カウンターパーティ・リスクま
たは中央清算機関に関するリスクから生じるファンドの最大の損失リスクは、当該契約の公正価値である。
かかるリスクは、OTC金利スワップ契約については、ファンドと契約相手方との間でマスター・ネッティング
契約を締結することにより、また中央清算機関で清算される金利スワップ契約については、日々の値洗差金
の交換を通して軽減される場合がある。中央清算機関で清算される金利スワップ契約に関しては、清算会員
による債務不履行の場合に利用可能な清算機関の補償金およびその他の資金により、わずかなカウンター
パーティ・リスクが存在する。損失のリスクは、資産負債計算書に認識される金額を超えることがある。
期末現在未決済のOTCおよび中央清算機関で清算される金利スワップ契約（個別の想定元本を含む。）があ
る場合は、投資有価証券明細表の後に記載されている。
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トータルリターン・スワップ契約
ファンドは、セクター・エクスポージャーをヘッジすること、特定のセクターに対するエクスポージャー
を管理して利益を獲得すること、インフレをヘッジすることおよびインフレに対するエクスポージャーを管
理して利益を獲得することを目的として、想定元本に基づく市場に連動する収益を同じ想定元本に基づく定
期的支払に交換する契約であるOTCおよび／または中央清算機関で清算されるトータルリターン・スワップ契
約を締結していた。
取引の対象となっている有価証券、指数またはその他の金融指標のトータルリターンが相殺金利債務を超
過、または下回った場合、ファンドは契約相手方から支払を受けるか、または契約相手方に支払を行う。OTC
および／または中央清算機関で清算されるトータルリターン・スワップ契約は、独立の値付機関またはマー
ケット・メーカーからの提示価格に基づき毎日値洗いされる。変動があれば、OTCトータルリターン・スワッ
プ契約に係る未実現損益として計上される。中央清算機関で清算されるトータルリターン・スワップ契約の
日々の価値変動は、中央清算機関を通じて決済され、資産負債計算書の値洗差金に計上され、未実現損益と
して計上される。受領した、または支払った金額は、実現損益として計上される。特定のOTCおよび／または
中央清算機関で清算されるトータルリターン・スワップ契約は、効力発生日の延長が可能である。かかるス
ワップ契約に関連する支払は、契約条件に基づき発生主義で計上される。ファンドは、金利の不利な変動あ
るいは対象となっている証券または指数の価格の下落、市場に当該契約に対する流動性がない可能性、また
は契約相手方が債務不履行に陥る可能性により、信用リスクまたは市場リスクにさらされることがある。カ
ウンターパーティ・リスクまたは中央清算機関に関するリスクから生じるファンドの最大の損失リスクは、
当該契約の公正価値である。かかるリスクは、OTCトータルリターン・スワップ契約については、ファンドと
契約相手方との間でマスター・ネッティング契約を締結することにより、また中央清算機関で清算される
トータルリターン・スワップ契約については、日々の値洗差金の交換を通して軽減される場合がある。清算
機関のメンバーの債務不履行時に利用可能な清算機関の保証金およびその他の資金により、中央清算機関で
清算されるトータルリターン・スワップ契約に関するカウンターパーティ・リスクは最小限に抑えられる。
損失のリスクは、資産負債計算書に認識される金額を超えることがある。
期末現在未決済のOTCおよび／または中央清算機関で清算されるトータルリターン・スワップ契約（それぞ
れの想定元本を含む。）がある場合は、投資有価証券明細表の後に記載されている。
クレジット・デフォルト契約
ファンドは、個々の銘柄に対する流動性エクスポージャーを管理して利益を獲得することを目的として信
用リスクをヘッジし、特定のセクターに対するエクスポージャーを管理して利益を獲得することを目的とし
て市場リスクをヘッジするために、OTCおよび／または中央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト契
約を締結していた。
OTCおよび中央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト契約においては、参照債務または優先順位の
等しいその他すべての参照事業体の債務に信用事由が発生した場合に、通常、プロテクションの買い手が、
条件付で支払を受領する権利と引き換えに、契約相手方（プロテクションの売り手）に対し定期的な支払を
行う。信用事由は契約ごとに異なるものの、破産、支払不能、事業再構築および債務の繰上弁済を含むこと
がある。OTCクレジット・デフォルト契約については、ファンドが受領する前受金は、ファンドの帳簿上負債
として計上されている。ファンドが支払う前渡金は、ファンドの帳簿上資産として計上されている。中央清
算機関で清算されるクレジット・デフォルト契約もOTCクレジット・デフォルト契約と同様の権利をプロテク
ションの売り手と買い手に生じさせるが、前渡しプレミアムを含む当事者間の支払が中央清算機関との値洗
差金支払を通して決済される点が異なる。OTCおよび中央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト契約
についてファンドが前もって定期的に受領するまたは支払う金額は、契約の更新日または終了時に実現損益
として計上されている。OTCおよび中央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト契約は、独立の値付機
関またはマーケット・メーカーから入手した提示価格に基づき毎日値洗いされる。OTCクレジット・デフォル
ト契約の価値変動は、未実現損益として計上される。中央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト契
約の日々の価値変動は、資産負債計算書の値洗差金に計上され、未実現損益として計上される。信用事由が
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発生した場合、参照債務の額面価額と公正価値との差異は、前渡金の比例按分額を控除後、実現損益として
計上される。
ファンドは、信用事由が発生した場合に被るリスクのほか、金利または裏付となる証券や指数の価格の不
利な変動により、あるいはファンドが対象となる参照債務を購入したのと同じ時期に、または同じ価格でポ
ジションを手仕舞うことができない可能性により、市場リスクにさらされることがある。特定の状況におい
て、ファンドはその損失リスクを軽減するために、これらのリスクを相殺するOTCおよび中央清算機関で清算
されるクレジット・デフォルト契約を締結することがある。損失のリスクは、資産負債計算書に認識される
金額を上回ることがある。カウンターパーティ・リスクから生じるファンドの最大の損失リスクは、プロテ
クションの売り手の場合も買い手の場合も、当該契約の公正価値である。かかるリスクは、OTCクレジット・
デフォルト契約については、ファンドと取引相手方との間でマスター・ネッティング契約を締結することに
より、また中央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト契約については、日々の値洗差金の交換を通
じて軽減される場合がある。中央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト・スワップ契約に関して
は、カウンターパーティ・リスクは、中央清算機関の利用者による債務不履行の場合に利用可能な清算機関
の保証金およびその他の資金によりさらに軽減される。ファンドがプロテクションの売り手である場合、
ファンドが将来要求され得る潜在的支払金額の最大額は、想定元本と同額である。
期末にかかる想定元本を含む未決済のOTCおよび中央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト契約が
ある場合は、投資有価証券明細表の後に記載されている。
TBA 契約
ファンドは、通常の決済期間を超えた将来の一定の期日に、確定単価で有価証券を購入するために、
「TBA」（発表予定の）契約を締結することができる。この契約において単価および額面価額は設定されてい
るが、実際の有価証券は特定されていない。ただし、契約金額は額面価額と大きく異なることはないと予想
される。ファンドは、購入価格をまかなうに十分な金額の現金または高格付債を決済日まで保有し、維持す
るか、または相殺目的でファンドの保有するその他の有価証券の先物売りの契約を締結することもある。有
価証券に係る収益は決済日までは計上されない。
ファンドはまた、そのポートフォリオのポジションをヘッジするため、延渡し契約に基づいて保有する
モーゲージ証券を売却するため、またはモーゲージ証券を空売りするためにTBA売却契約を締結することがで
きる。TBA売却契約の手取金は、契約上の決済日まで受領されない。TBA売却契約が未決済のまま存在してい
る間は、同等の価値を有する引渡可能な有価証券あるいは売却契約日以前に引渡可能な相殺目的のTBA購入契
約のどちらかが、取引を「カバー」するものとして保有される。または、TBA売却契約の想定元本と等しい額
のその他の流動資産が分別保管される。相殺目的のTBA購入契約を取得することによりTBA売却契約が決済さ
れた場合には、ファンドは実現損益を計上する。ファンドが契約に基づいて有価証券を引渡した場合には、
ファンドは契約締結日に設定した単価に基づいて当該有価証券の実現売却損益を計上する。
購入取引および売却取引として会計処理されるTBA契約はそれ自体で有価証券とみなされ、有価証券の価値
が決済日前に変動した場合の損失リスク、ならびに取引相手方の債務不履行リスクを伴う。取引相手方のリ
スクは、ファンドと当該取引相手方との間でマスター契約を締結することにより軽減される。
未決済のTBA契約は、上記の「有価証券の評価」で述べた手順に従って、原証券の公正価値で評価される。
契約は毎日値洗いされ、公正価値の変動はファンドにより未実現損益として計上される。市場環境に基づ
き、パトナム・マネジメントは決済前に原証券の引渡しを受けるか、またはTBA契約の売却を行うか、判断す
る。
期末現在未決済のTBA購入契約がある場合は、ファンドの投資有価証券明細表に記載され、期末現在未決済
のTBA売却契約がある場合は、ファンドの投資有価証券明細表の後に記載されている。
マスター契約
ファンドと特定の取引相手方は、随時締結されるOTCデリバティブおよび外国為替契約を規定するISDA（国
際スワップ・デリバティブズ協会）マスター契約ならびに延渡しとなるモーゲージ証券およびその他のア
セット・バック証券を含む取引を規定するマスター証券先渡取引契約（以下「マスター契約」という。）の
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
当事者である。当該マスター契約には、特に当事者の一般的義務、表明、合意、担保要求、債務不履行事由
および期限前終了に関する条項が含まれる場合がある。特定の取引相手方に関して、マスター契約の条件に
従っ てファンドに提供された担保は、ファンドの保管会社により分別勘定に保有され、売却または再担保が
可能な額に関してはファンドの投資有価証券明細表に表示される。
ファンドが提供した担保はファンドの保管会社により分別保管され、ファンドの投資有価証券明細表にお
いて識別される。担保は、現金、米国政府または関連機関発行の負債証券、またはファンドと当該取引相手
方が同意するその他の有価証券の形をとる。担保要件は、ファンドにおける各取引相手方のネット・ポジ
ションに基づいて決定される。
ISDAマスター契約に関して、ファンドに適用される終了事由は、一定期間に亘りファンドの純資産が規定
の基準以下に減少する場合に発生しうる。取引相手方に適用される終了事由は、取引相手方の長期または短
期の信用格付が規定のレベルを下回る場合に発生しうる。いずれの場合も、発生時に、他方当事者は期限前
終了を選択し、期限前終了を選択した当事者による合理的決定に基づいて、未決済デリバティブ契約および
外国為替契約のすべての決済（期限前終了によって生じた損失および費用の支払を含む。）が行われる。期
限前終了の選択におけるファンドの取引相手方の単一または複数による決定が、ファンドの将来のデリバ
ティブ活動に影響を与える可能性がある。
報告期間末現在、マスター契約に基づくオープン・デリバティブ契約に係るファンドの債務のネット・ポ
ジションは206,273,612米ドルであった。かかる契約について期末にファンドにより提供された担保は合計
204,032,253米ドルであり、未決済の契約に関連する金額を含んでいる可能性がある。
ファンド間貸付
ファンドは、SECが公表した適用除外命令に従って、他のパトナム・ファンドと共にファンド間貸付プログ
ラムに参加することができる。当該プログラムは、ファンドが他のパトナム・ファンドから借り入れるこ
と、または他のパトナム・ファンドに対して貸し付けることを認めるものである。ファンド間貸付取引は、
各ファンドの投資方針ならびに借入および貸付限度に従って行われる。ファンド間貸付取引に係る受取利息
または支払利息は、現行の市場レートの平均に基づく。報告期間において、ファンドは当プログラムを利用
しなかった。
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信用限度枠
ファンドは他のパトナム・ファンドと共に、ステート・ストリートにより提供される317.5百万米ドルの無
担保約定済信用限度枠および235.5百万米ドルの無担保未確定信用限度枠に参加している。借入は、受益者の
買戻請求および取引決済のための資金調達を含む、一時的または緊急の目的で行われることがある。ファン
ドの借入額に応じて、約定済信用限度枠分については1.25％に（１）フェデラルファンドの利率、および
（２）オーバーナイト銀行調達金利（2020年10月16日より前はオーバーナイトLIBOR）のいずれか高い利率を
加えたもので、未確定信用限度枠分については1.30％に（１）フェデラルファンドの利率、およびオーバー
ナイト銀行調達金利（2020年10月16日より前は1.30％）のいずれか高い利率を加えたもので、ファンドに対
して利息が課せられる。約定済信用限度枠の0.04％および未確定信用限度枠の0.04％に相当するクロージン
グ手数料が参加ファンドにより支払われた。さらに、約定済信用限度枠の未使用部分に関する年率0.21％の
融資枠維持手数料が、参加ファンドの純資産に基づき参加ファンドに割り当てられ、四半期毎に支払われ
た。報告期間において、ファンドにはかかる約定に基づく借入はなかった。
連邦税
指定期間内にすべての課税所得を分配し、かつ、その他の点として規制対象の投資会社に適用される1986
年内国歳入法（改正済）（以下「内国歳入法」という。）の各条項に従うことがファンドの方針である。ま
た内国歳入法4982条に基づく消費税の課税を回避するために必要な金額を分配することもファンドの意向で
ある。
ファンドは、会計基準編纂書第740号「法人税等」（以下「ASC740」という。）の条項に従う。ASC740は、
税務申告において報告される、または報告される予定の税務上のポジションに係る便益について、財務書類
上に認識する際の最低基準を規定している。ファンドは、添付の財務書類において、未認識の税務上の便益
として計上すべき負債を有していなかった。所得、キャピタル・ゲインまたは保有有価証券の未実現評価益
に係る連邦税についても、所得およびキャピタル・ゲインに係る消費税についても、引当金は計上されてい
ない。ファンドの過去３年間の連邦税申告は、内国歳入局の審査の対象となっている。
ファンドは、投資している国々の政府による課税の対象となることもある。かかる税金は、一般に、稼得
もしくは本国に送金された収益またはキャピタル・ゲインに基づいて課税される。ファンドは、収益およ
び／またはキャピタル・ゲインを稼得した場合には、かかる税金を投資純利益、実現純利益および未実現純
利益に対して適用し、未払計上する。場合により、ファンドは、かかる税金のすべてまたは一部の還付を請
求する権利を有する可能性があり、かかる還付額は、もしあれば、ファンドの帳簿に資産として反映され
る。しかし、投資を行う国によっては、多くの場合、ファンドが長期間かかる還付額を受領できない可能性
がある。
2010年規制投資会社近代化法に基づき、ファンドは発生したキャピタル・ロスを無期限に繰越すことが許
容され、繰越キャピタル・ロスは、短期または長期のいずれかのキャピタル・ロスとしての性質を保持する
こととなる。2020年９月30日現在、ファンドは、内国歳入法の許容範囲内で、将来の純キャピタル・ゲイン
がある場合にはそれと相殺することができる、以下の繰越キャピタル・ロスを有していた。
繰越損失
短期 長期 合計
741,664,542米ドル 166,124,338米ドル 907,788,880米ドル
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規制投資会社に適用される米国連邦所得税規制に従って、ファンドは、85,434,623米ドルの後期経常損失
（（ⅰ）2020年１月１日から2020年９月30日までの間に認識された経常損失、ならびに（ⅱ）2019年11月１
日から2020年９月30日までの間に認識された特定経常損失および為替差損失）を2021年９月30日に終了する
会計年度に繰延べることを選択した。
投資の税務費用には未実現純評価損益への調整（必ずしも最終的な税務費用ベースの調整ではないことが
ある。）が含まれるが、現金化され受益者に分配される可能性のある税務上の未実現損益に近似している。
税務上の個別法取得原価総額は4,288,810,814米ドルであり、その結果、未実現評価益および未実現評価損の
総額は、それぞれ461,897,932米ドルおよび762,117,132米ドル、また未実現純評価損は300,219,200米ドルで
ある。
受益者への分配
投資純利益からの受益者への分配は、ファンドによって、配当落ち日に計上される。キャピタル・ゲイン
配当がある場合、配当落ち日に計上され、少なくとも年１回支払われる。分配される収益およびキャピタ
ル・ゲインの金額や性質は、所得税規則に従って決定されており、一般に公正妥当と認められている会計原
則とは異なる可能性がある。分配の源泉は宣言時に見積もられるが、実際の金額とは異なる可能性がある。
ファンドの会計年度末以降に最終税額の算定が完了するまで、非課税の資本の払戻しは決定されない。ファ
ンドの資本勘定は、所得税規則に基づく分配可能収益およびキャピタル・ゲイン（もしくは繰越可能キャピ
タル・ロス）を反映するように組替えられている。
注２ 管理報酬、管理事務業務およびその他の取引
ファンドは、パトナム・マネジメントが出資するすべてのオープン・エンド型ミューチュアル・ファンド
の平均純資産総額に基づき変動することがある年率で、パトナム・マネジメントに管理報酬（ファンドの平
均純資産に基づき、毎月計算され支払われる。）を支払う（ただし、他のパトナム・ファンドに投資する
か、または他のパトナム・ファンドから投資されているファンドの純資産額については、当該資産の二重計
上を防ぐために必要な範囲で除外されている。）。当該年率は、以下のとおり変動する。
平均純資産額 年率
50億 米ドル以下の部分について 0.700％
50億米ドル超 100億 米ドル以下の部分について 0.650％
100億米ドル超 200億 米ドル以下の部分について 0.600％
200億米ドル超 300億 米ドル以下の部分について 0.550％
300億米ドル超 800億 米ドル以下の部分について 0.500％
800億米ドル超 1,300億 米ドル以下の部分について 0.480％
1,300億米ドル超 2,300億 米ドル以下の部分について 0.470％
2,300億 米ドル超の部分について 0.465％
報告期間において、管理報酬は、ファンドの平均純資産の0.266％の実効料率（費用放棄による影響を除
く。）を表す。
パトナム・マネジメントは、2022年１月30日まで、年度累計ベースで当該年度累計期間におけるファンド
平均純資産の年率0.20％にファンドの累積費用（仲介料、金利、税金、投資関連費用、特別費用、取得した
ファンドの報酬および費用、ならびにファンドの投資者サービス契約、投資運用契約および販売計画に基づ
く支払を除く。）を制限するために必要な範囲で、その報酬を放棄するおよび／またはファンドの費用を払
い戻すことに契約上合意した。報告期間中、当該制限によるファンドの費用の減少はなかった。
パトナム・マネジメントの関連会社であるパトナム・インベストメンツ・リミテッド（以下「PIL」とい
う。）は、パトナム・マネジメントが随時決定するファンド資産の独立した一部を管理運用する権利を受託
者会により与えられている。報告期間において、PILはファンド資産を一切管理運用しなかった。パトナム・
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マネジメントがPILをサービスに従事させた場合には、パトナム・マネジメントは、その役務に対し、PILが
管理運用している一部分のファンド資産の平均純資産の年率0.40％を、副管理報酬として四半期毎にPILに対
し て支払う。
パトナム・マネジメントは、ファンドに対し、報告期間中に発生した取引上の誤りに関して5,727米ドルを
自主的に払い戻した。発生した損失およびパトナム・マネジメントによる当該金額の払戻しによるトータル
リターンへの重要な影響はなかった。
ファンドは、パトナム・マネジメントに、ファンドに対して管理事務業務を提供したファンドの役員およ
び従業員に関する報酬および関連する費用として一定の割当額を支払う。かかるすべての支払額の総額は、
毎年受託者会によって決定される。
ファンドの資産の保管業務は、ステート・ストリートにより提供されている。保管報酬は、ファンドの資
産レベル、保有証券数および取引数量に基づいて決定される。
パトナム・マネジメントの関連会社であるパトナム・インベスター・サービシズ・インクが、ファンドに
対して投資者サービス代行業務を提供する。パトナム・インベスター・サービシズ・インクは、クラスＡ、
クラスＢ、クラスＣ、クラスＭ、クラスＲおよびクラスＹ受益証券について次の報酬を含んだ投資者サービ
ス報酬を受領した。（１）ファンドの直接口座および裏付けとなる非確定拠出口座（以下「リテール口座」
という。）毎の報酬、（２）確定拠出制度の口座に帰属するファンドの資産に基づく規定のレートの報酬、
および（３）リテール口座の平均純資産に基づく規定のレートの報酬。パトナム・インベスター・サービシ
ズ・インクは、各ファンドの証券クラスのリテール口座および確定拠出口座に対する投資者サービス報酬の
総額が、かかる口座に帰属するファンドの平均純資産の年率0.25％を超えないことに同意した。
クラスＲ６受益証券は、クラスＲ６受益証券の平均純資産に基づく年率0.05％の月次報酬を支払った。
報告期間において、投資者サービス報酬に関する各クラス受益証券の費用は、以下のとおりであった。
クラスＡ受益証券 636,924 米ドル クラスＲ受益証券 1,642 米ドル
クラスＢ受益証券 8,732 米ドル クラスＲ６受益証券 8,600 米ドル
クラスＹ受益証券 1,114,267 米ドル
クラスＣ受益証券 217,532 米ドル
クラスＭ受益証券 62,189 米ドル
合計 2,049,886 米ドル
ファンドは、パトナム・インベスター・サービシズ・インクおよびステート・ストリートの報酬が現金残
高に係る利益によって減額されることに関する費用相殺の取決めをパトナム・インベスター・サービシズ・
インクおよびステート・ストリートとの間で締結している。報告期間において、ファンドの費用は、かかる
費用相殺の取決めにより21,729米ドル控除された。
ファンドの独立した各受託者は、四半期毎の報酬としてファンドに割当てられる1,998米ドルを含む年間受
託者報酬および各受託者会出席についての追加報酬を受領する。受託者はまた、受託者としての役務に関連
して発生した費用の払戻しを受ける。
ファンドは、受託者に、1995年７月１日以降未払となっている受託者報酬の全部または一部について、そ
の受領の繰延を認める受託者報酬繰延プラン（以下「繰延プラン」という。）を採用している。支払が繰延
べられた報酬は、繰延プランに従って分配が行われるまで一定のパトナム・ファンドに投資される。
ファンドは、最低５年以上受託者として役務を提供し、2004年より前に初めて選任されたファンドの受託
者を対象とした資金積立されていない非拠出型の確定給付年金プラン（以下「年金プラン」という。）を採
用している。年金プランにおける給付金は、2005年12月31日に終了した３年間の受託者の平均年次出席報酬
および顧問報酬の50％相当額である。退職給付金は、2006年12月31日までの役務提供年数に応じて、退職の
翌年から終身にわたって受託者に給付される。ファンドの年金費用は、損益計算書において受託者報酬およ
び費用に含まれている。未払年金債務は、資産負債計算書において、未払受託者報酬および費用に含まれて
いる。受託者会は、初めて選出された時期が2003年より後の受託者については年金プランを廃止している。
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ファンドは、1940年投資会社法のルール12b－1に従って、以下のクラスの受益証券に関する販売計画（以
下「計画」という。）を採用している。当該計画の目的は、パトナム・インベストメンツ・エルエルシーの
間接的全額出資子会社であるパトナム・リテール・マネジメント・リミテッド・パートナーシップに対し、
ファ ンドの受益証券の販売に際して提供された役務および発生した費用を補償することにある。当該計画
は、ファンドがパトナム・リテール・マネジメント・リミテッド・パートナーシップに対して、各クラスに
帰属するファンドの平均純資産額の以下の年率（以下「上限比率」という。）を支払うことを定めている。
受託者会は、ファンドが、各クラスに帰属する平均純資産額の以下の年率（以下「承認比率」という。）を
支払うことを承認している。報告期間において、販売報酬に関するクラス固有の費用は、以下のとおりで
あった。
上限比率 承認比率 金額
クラスＡ受益証券 0.35％ 0.25％ 1,123,566 米ドル
クラスＢ受益証券 1.00％ 1.00％ 61,558 米ドル
クラスＣ受益証券 1.00％ 1.00％ 1,533,128 米ドル
クラスＭ受益証券 1.00％ 0.50％ 219,394 米ドル
クラスＲ受益証券 1.00％ 0.50％ 5,787 米ドル
合計 2,943,433 米ドル
報告期間において、引受人としての役割を果たすパトナム・リテール・マネジメント・リミテッド・パー
トナーシップは、クラスＡ受益証券およびクラスＭ受益証券の販売手数料として、それぞれ純額28,973米ド
ルおよび０米ドルを受領し、クラスＢ受益証券およびクラスＣ受益証券の買戻しによる後払販売手数料とし
て、それぞれ683米ドルおよび573米ドルを受領した。
クラスＡ受益証券は1.00％を上限として、後払販売手数料が買戻しに賦課される。報告期間において、引
受人としての役割を果たすパトナム・リテール・マネジメント・リミテッド・パートナーシップは、クラス
Ａ受益証券の買戻しに関して157米ドルを受領した。
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注３ 投資有価証券の売買
報告期間中、短期投資を除く投資有価証券の取得原価および売却手取金は、以下のとおりであった。
取得原価（米ドル） 売却手取金（米ドル）
TBA契約を含む投資有価証券（長期） 25,623,388,863 25,949,042,661
米国政府証券（長期） － －
合計 25,623,388,863 25,949,042,661
ファンドは、通常の業務過程において、受託者会が承認したSECの要件および方針に従って決定される価格
で、投資有価証券を他のパトナム・ファンドから購入するか、または他のパトナム・ファンドに対して売却
することができ、これにより、ファンドの取引費用は減少する。報告期間において、該当する他のパトナ
ム・ファンドからの長期証券の購入または他のパトナム・ファンドに対する売却は、ファンドの取得原価合
計および／または売却手取金合計の５％を超えなかった。
注４ 払込資本金
報告期間末現在、発行口数に制限のない授権受益証券が存在した。受益証券の転換による直接交換取引
（もしあれば）を含む払込資本金に関する取引は、以下のとおりであった。
2021 年３月31日に終了した６か月間 2020 年９月30日終了年度
クラスＡ 受益証券（口） 金額（米ドル） 受益証券（口） 金額（米ドル）
販売受益証券 12,935,396 87,730,257 28,884,424 195,566,286
分配金再投資に伴う発行受益証券 2,028,270 13,681,514 5,494,079 36,401,073
14,963,666 101,411,771 34,378,503 231,967,359
買戻受益証券 (19,633,120) (132,231,283) (55,114,967) (363,677,678)
純減少 (4,669,454) (30,819,512) (20,736,464) (131,710,319)
2021 年３月31日に終了した６か月間 2020 年９月30日終了年度
クラスＢ 受益証券（口） 金額（米ドル） 受益証券（口） 金額（米ドル）
販売受益証券 7,392 49,216 70,621 465,120
分配金再投資に伴う発行受益証券 22,377 148,957 73,873 483,974
29,769 198,173 144,494 949,094
買戻受益証券 (368,828) (2,450,617) (990,005) (6,455,454)
純減少 (339,059) (2,252,444) (845,511) (5,506,360)
2021 年３月31日に終了した６か月間 2020 年９月30日終了年度
クラスＣ 受益証券（口） 金額（米ドル） 受益証券（口） 金額（米ドル）
販売受益証券 1,246,864 8,278,960 5,243,554 35,201,228
分配金再投資に伴う発行受益証券 580,652 3,828,851 1,890,241 12,260,235
1,827,516 12,107,811 7,133,795 47,461,463
買戻受益証券 (12,745,269) (84,386,833) (26,422,769) (170,758,656)
純減少 (10,917,753) (72,279,022) (19,288,974) (123,297,193)
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2021 年３月31日に終了した６か月間 2020 年９月30日終了年度
クラスＭ 受益証券（口） 金額（米ドル） 受益証券（口） 金額（米ドル）
販売受益証券 － － 13,364 91,541
分配金再投資に伴う発行受益証券 － － 11,888 81,315
－ － 25,252 172,856
買戻受益証券 (670,100) (4,429,222) (2,732,800) (18,549,583)
純減少 (670,100) (4,429,222) (2,707,548) (18,376,727)
2021 年３月31日に終了した６か月間 2020 年９月30日終了年度
クラスＲ 受益証券（口） 金額（米ドル） 受益証券（口） 金額（米ドル）
販売受益証券 69,847 465,674 70,659 459,743
分配金再投資に伴う発行受益証券 5,472 36,346 13,594 88,338
75,319 502,020 84,253 548,081
買戻受益証券 (68,772) (464,203) (102,265) (677,774)
純増加（減少） 6,547 37,817 (18,012) (129,693)
2021 年３月31日に終了した６か月間 2020 年９月30日終了年度
クラスＲ６ 受益証券（口） 金額（米ドル） 受益証券（口） 金額（米ドル）
販売受益証券 412,385 2,764,000 4,580,833 29,457,619
分配金再投資に伴う発行受益証券 95,222 634,245 176,191 1,137,662
507,607 3,398,245 4,757,024 30,595,281
買戻受益証券 (1,211,476) (8,053,408) (1,580,244) (10,389,978)
純増加（減少） (703,869) (4,655,163) 3,176,780 20,205,303
2021 年３月31日終了した６か月間 2020 年９月30日終了年度
クラスＹ 受益証券（口） 金額（米ドル） 受益証券（口） 金額（米ドル）
販売受益証券 34,038,720 227,905,427 137,289,072 920,726,339
分配金再投資に伴う発行受益証券 3,447,523 22,989,673 12,038,352 79,119,592
37,486,243 250,895,100 149,327,424 999,845,931
買戻受益証券 (69,649,602) (460,982,466) (252,614,949) (1,625,400,132)
純減少 (32,163,359) (210,087,366) (103,287,525) (625,554,201)
注５ 関連会社との取引
共通の保有または支配により管理運用される会社との報告期間中の取引は、以下のとおりであった。
2021 年３月31日
2020 年９月30日
現在の発行済口数
関連会社の名称 現在の公正価値 取得原価 売却手取額 投資収益 および公正価値
（米ドル） （米ドル） （米ドル） （米ドル） （米ドル）
短期投資
パトナム・ショート・ターム・
＊＊
インベストメント・ファンド 345,792,213 478,674,329 569,817,561 223,766 254,648,981
短期投資合計 345,792,213 478,674,329 569,817,561 223,766 254,648,981
＊＊パトナム・マネジメントは、パトナム・ショート・ターム・インベストメント・ファンドに課された管理報酬を放棄している。
当期間中に実現損益または未実現損益はなかった。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
注６ 市場リスク、信用リスクおよびその他のリスク
通常の業務過程において、ファンドは金融商品を売買し、市場の変動（市場リスク）または取引を履行す
る契約相手方の債務不履行（信用リスク）による潜在的な損失リスクを伴う金融取引を行っている。ファン
ドは、ファンドと未決済取引またはオープン取引を有する機関または他の企業が債務不履行に陥る追加的な
信用リスクにさらされる可能性がある。外国有価証券への投資は、景気変動、政情不安および通貨価値の変
動を含む特定のリスクを内包している。ファンドは、より高い債務不履行の可能性を有する、より高利回り
で低格付の債券に投資することがある。ファンドは、その資産のかなりの部分をモーゲージ証券およびア
セット・バック証券を含む証券化された負債証券に投資することがある。かかる投資有価証券の利回りおよ
び価値は、金利および原資産の元本返済率の変動ならびに発行体に対する市場の認識の変化に敏感である。
かかる投資有価証券の市場は不安定かつ限定的であるため、売買を行うのが困難な場合がある。
2017年７月27日に、LIBORを規制する英国金融行為規制機構（FCA）は、2021年末までにLIBORの使用を段階
的に廃止する意向を表明した。LIBORは歴史的に、変動金利ローンの調整に使用される一般的なベンチマーク
金利指数である。2020年11月に、広く普及している特定の期間（オーバーナイトLIBORならびに１か月物、３
か月物、６か月物および12か月物の米ドルLIBOR）については、この期日が2023年６月30日まで延長された。
LIBORは、世界中の銀行業界および金融業界で、様々な金融商品および借入契約の金利を決定するために使用
されている。この移行プロセスは、金利の決定を現在LIBORに依存している市場において、ボラティリティの
上昇および流動性の低下をもたらす可能性がある。また、一部のLIBORベース投資の価値の減少を招き、既存
のLIBORベース投資に対する新しいヘッジの効果を低下させる可能性がある。一部のLIBORベースの金融商品
は、代替的な金利設定方法を提供することでLIBORが利用不可能になった場合のシナリオを想定しているもの
もあるが、すべてがそのような規定を備えておらず、また、かかる代替的な方法の有効性に関しては大きな
不確実性がある可能性もある。移行期間中はベンチマークとしてのLIBORの有用性が低下する可能性があるた
め、2023年６月30日まで、これらの影響が発生する可能性がある。
2020年１月以降、世界の金融市場はCOVID－19として知られるウイルスの蔓延による重大なボラティリティ
を経験しており、それは今後も継続する可能性がある。COVID－19の発生は、渡航制限や国境制限、隔離、サ
プライ・チェーンの混乱、消費者需要の低下および全体的な市場の不確実性を引き起こしている。COVID－19
の影響は、世界経済、特定の国々の経済、個々の発行体に悪影響を与えており、この悪影響は継続するおそ
れがある。これらすべてがファンドの業績にマイナスの影響を与える可能性がある。
注７ シニア・ローン
シニア・ローンは、発行日取引基準または延渡し基準で購入または売却され、取引日の１ヶ月後またはそ
れ以降に決済されることがあり、利用可能な現金残高の実際の投入時期を遅らせることができる場合があ
る。受取利息は有価証券の条件に基づいて発生する。シニア・ローンは、代行会社を通じてローンの別の所
有者からの譲渡により、またはローンの別の所有者の持分への参加持分として取得できる。ファンドがロー
ンまたは参加持分に投資する場合、ファンドは、ローンの借り手が債務不履行に陥るリスクに加えて、ファ
ンドと借り手の間を仲介する関係者がファンドに対する債務を履行できないリスクにさらされる。
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注８ デリバティブ活動の概要
期間中に保有されていたすべての種類のデリバティブについての報告期間における取引量は、以下の表に
記載されるとおりであり、各会計四半期末現在の平均保有高に基づいていた。
買建TBA契約オプション契約（約定金額） 1,067,600,000米ドル
買建通貨オプション契約（約定金額） 581,700,000米ドル
買建スワップ・オプション契約（約定金額） 9,507,800,000米ドル
売建TBA契約オプション契約（約定金額） 1,067,600,000米ドル
売建通貨オプション契約（約定金額） 550,000,000米ドル
売建スワップ・オプション契約（約定金額） 8,114,100,000米ドル
先物契約（契約数） 20,000
為替予約（約定金額） 3,433,500,000米ドル
中央清算機関で清算される金利スワップ契約（想定元本） 14,705,300,000米ドル
OTCトータルリターン・スワップ契約（想定元本） 175,300,000米ドル
中央清算機関で清算されるトータルリターン・スワップ契約（想定元
2,434,100,000米ドル
本）
OTCクレジット・デフォルト契約（想定元本） 1,059,600,000米ドル
ワラント（ワラント数） 42,000
以下は、報告期間末現在のデリバティブ商品の公正価値の概要である。
報告期間末現在のデリバティブ商品の公正価値
資産デリバティブ 負債デリバティブ
ASC815 に基づきヘッジ
資産負債計算書上の 公正価値 資産負債計算書上の 公正価値
手段として会計処理
項目 （米ドル） 項目 （米ドル）
されないデリバティブ
信用契約 未収金 47,454,734 未払金 216,065,802
外国為替契約 未収金 25,631,535 未払金 22,601,274
投資有価証券、未収金、 未払金、
＊ ＊
金利契約
432,206,263 464,333,559
純資産－未実現評価益 純資産－未実現評価損
合計 505,292,532 703,000,635
＊ファンドの投資有価証券明細表に報告されている先物契約および中央清算機関で清算されるスワップの累積評価損益を含む。資産
負債計算書には、当日の値洗差金のみが計上されている。
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以下は、報告期間における損益計算書上のデリバティブ商品の実現損益および未実現損益の変動の概要で
ある（注１を参照のこと。）。
投資有価証券に係る純利益（損失）に認識されたデリバティブに係る実現利益（損失）額
ASC815 に基づきヘッジ
オプション 先物 為替予約 スワップ 合計
手段として会計処理
（米ドル） （米ドル） （米ドル） （米ドル） （米ドル）
されないデリバティブ
信用契約 － － － (24,196,137) (24,196,137)
外国為替契約 9,559,390 － (2,042,158) － 7,517,232
金利契約 95,279,002 (12,773,866) － (24,191,977) 58,313,159
合計 104,838,392 (12,773,866) (2,042,158) (48,388,114) 41,634,254
投資有価証券に係る純利益（損失）において認識されたデリバティブに係る未実現評価益（評価損）の変
動
ASC815 に基づきヘッジ
オプション 先物 為替予約 スワップ 合計
手段として会計処理
（米ドル） （米ドル） （米ドル） （米ドル） （米ドル）
されないデリバティブ
信用契約 － － － 54,502,542 54,502,542
外国為替契約 2,137,518 － 538,365 － 2,675,883
金利契約 (34,360,540) 8,111,408 － 3,212,280 (23,036,852)
合計 (32,223,022) 8,111,408 538,365 57,714,822 34,141,573
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注９ 金融資産および負債ならびにデリバティブ資産および負債の相殺
以下の表は、報告期間末現在、法的強制力のあるマスター・ネッティング契約または類似の契約の対象となるデリバティブ契約、買戻契約および売戻
契約の概要を示したものである。空売り有価証券に関連する証券貸付取引または証券借入取引については、もしあれば、注記１を参照のこと。財務報告
目的上、ファンドは資産負債計算書においてマスター・ネッティング契約の対象となる金融資産および金融負債の相殺を行っていない。
Barclays
State
HSBC Morgan Wells
Citigroup
Bank of Barclays Goldman JPMorgan Merrill NatWest WestPac
Toronto －
Citibank,
Capital Inc.
Deutsche JPMorgan Street
Credit Suisse Bank USA, Stanley & Co. Fargo
America Bank Global Sachs Chase Bank Lynch Markets UBS AG Banking
Dominion
合計
（ clearing International Bank AG Securities LLC Bank and
National International Bank,
N.A.
N.A. PLC International N.A. International PLC Corp.
Markets, Inc. Bank
Association PLC N.A.
Trust Co.
broker ）
（米ド
（米ドル） （米ドル） （米ドル） （米ドル） （米ドル） （米ドル） （米ドル） （米ドル） （米ドル） （米ドル） （米ドル） （米ドル） （米ドル） （米ドル） （米ドル） （米ドル） （米ドル） （米ドル） （米ドル）
ル）
資産：
中央清算機関で清算される
24,641,842 24,641,842
－ － － － － － － － － － － － － － － － － －
§
金利スワップ契約
OTC トータルリターン・
17,028 168,385 2,088 418,324 368,786 44,156 22,165 1,040,932
－ － － － － － － － － － － －
＊＃
スワップ契約
中央清算機関で清算される
785,509 785,509
トータルリターン・スワップ契約 － － － － － － － － － － － － － － － － － －
§
OTC クレジット・デフォルト契約
－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
＊＃
－売却プロテクション
OTC クレジット・デフォルト契約
5,826,928 8,332,208 3,171,520 14,107,081 6,462,721 9,554,276 47,454,734
－ － － － － － － － － － － － －
＊＃
－購入プロテクション
§
1,328,000 1,328,000
－ － － － － － － － － － － － － － － － － －
先物契約
＃
312,994 836,667 1,753,534 392,585 4,479,788 883,989 755,269 730,164 1,964,507 9,554,206 942,958 2,235,674 789,200 25,631,535
－ － － － － －
為替予約契約
先物プレミアム・スワップ・
29,484,793 977,801 14,633,125 1,539,773 15,041,511 4,083,463 3,574,560 16,172,415 5,277,704 90,785,145
－ － － － － － － － － －
＃
オプション契約
＊＊＃
4,794,104 5,983,447 2,741,474 9,823,725 49,497,603 29,697,868 2,531,218 3,718,268 108,787,707
－ － － － － － － － － － －
買建スワップ・オプション
＊＊＃
3,268,786 3,268,786
－ － － － － － － － － － － － － － － － － －
買建オプション
34,608,919 7,966,300 25,427,351 19,130,221 5,826,928 9,143,117 19,383,592 883,989 68,607,325 15,457,246 6,462,721 44,065,771 1,964,507 9,554,206 7,048,736 22,126,357 5,277,704 789,200 303,724,190
資産合計 －
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Barclays
State
HSBC Morgan Wells
Citigroup
Bank of Goldman JPMorgan Merrill NatWest WestPac
Toronto －
Capital Inc.
Deutsche JPMorgan Street
Barclays Bank Credit Suisse Bank USA, Stanley & Co. Fargo
America Citibank, N.A. Global Sachs Chase Bank Lynch Markets UBS AG Banking
Dominion
合計
PLC （ clearing International Bank AG Securities LLC Bank and
National International Bank,
N.A. International N.A. International PLC Corp.
Markets, Inc. Bank
Association PLC N.A.
Trust Co.
broker ）
（米ド
（米ドル） （米ドル） （米ドル） （米ドル） （米ドル） （米ドル） （米ドル） （米ドル） （米ドル） （米ドル） （米ドル） （米ドル） （米ドル） （米ドル） （米ドル） （米ドル） （米ドル） （米ドル） （米ドル）
ル）
負債：
中央清算機関で清算される
25,569,345 25,569,345
－ － － － － － － － － － － － － － － － － －
§
金利スワップ契約
OTC トータルリターン・
168,826 92,278 593 197,553 45,473 176,924 60,901 742,548
－ － － － － － － － － － － －
＊＃
スワップ契約
中央清算機関で清算される
1,428,699 1,428,699
トータルリターン・スワップ契約 － － － － － － － － － － － － － － － － － －
§
OTC クレジット・デフォルト契約
1,963,776 26,742,399 59,963,255 138,160 23,453,880 48,659,949 13,683,431 41,400,051 216,004,901
－ － － － － － － － － － －
＊＃
－売却プロテクション
OTC クレジット・デフォルト契約
－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
＊＃
－購入プロテクション
§
－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
先物契約
＃
1,298,242 1,528,896 610,359 595,467 1,057,362 2,293,452 1,495,382 4,837,117 1,566,563 1,991,717 1,393,933 3,529,701 403,083 22,601,274
－ － － － － －
為替予約契約
先物プレミアム・スワップ・
20,459,137 22,280,198 11,645,945 2,355,255 18,652,257 2,961,666 2,023,369 9,428,527 2,518,921 92,325,275
－ － － － － － － － － －
＃
オプション契約
＃
5,794,533 3,798,793 16,587,263 10,754,812 47,742,808 30,639,528 4,250,956 7,619,436 127,188,129
－ － － － － － － － － － －
売建スワップ・オプション
＃
6,633,067 6,633,067
－ － － － － － － － － － － － － － － － － －
売建オプション
29,515,688 27,776,713 26,998,044 28,843,567 26,742,399 60,651,000 138,753 37,818,862 2,293,452 74,568,987 48,836,873 13,683,431 79,899,263 1,566,563 1,991,717 7,668,258 20,577,664 2,518,921 403,083 492,493,238
負債合計
金融純資産および
5,093,231 (19,810,413) (1,570,693) (9,713,346) (20,915,471) (51,507,883) (138,753) (18,435,270) (1,409,463) (5,961,662) (33,379,627) (7,220,710) (35,833,492) 397,944 7,562,489 (619,522) 1,548,693 2,758,783 386,117 (188,769,048)
デリバティブ純資産の合計
†＃＃
1,555,729 (6,507,912) (9,493,000) (20,915,471) (51,507,883) (138,753) (18,435,270) (1,352,955) (5,961,662) (33,379,627) (7,220,710) (35,758,054) 373,918 7,562,489 (619,522) 1,540,000 2,400,000
－ －
受取（差入れ）担保合計
3,537,502 (13,302,501) (1,570,693) (220,346) (56,508) (75,438) 24,026 8,693 358,783 386,117
正味金額 － － － － － － － － －
支配下の受取担保
1,555,729 697,000 373,918 8,133,224 1,540,000 2,400,000 14,699,871
－ － － － － － － － － － － － －
＊＊
（TBA契約を含む）
支配下にない受取担保 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
（差入れ）担保（TBA契約を含
(6,507,912) (9,493,000) (21,043,767) (51,727,556) (143,000) (18,473,624) (1,352,955) (15,520,448) (36,063,125) (7,242,883) (35,758,054) (705,929) (204,032,253)
－ － － － － － －
＊＊
む）
＊ プレミアム（もしあれば）を除く。資産負債計算書のOTCスワップ契約に係る未実現評価益および評価損に含まれている。
＊＊ 資産負債計算書の投資有価証券に含まれている。
† 個別の契約に基づき、特定のブローカーから追加担保が要求されることがある。
＃ マスター・ネッティング契約によりカバーされる（注１）。
＃＃ 金融純資産およびデリバティブ純資産の合計に対する超過担保は表示されていない。担保には、未決済契約に関連する金額が含まれることがある。
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§ 資産負債計算書に記載されている当日の先物取引値洗差金であって、未決済のものだけが表示されている。先物契約および中央清算機関で清算されるスワップ契
約に係る累積評価益／（評価損）は、ファンドの投資有価証券明細表の後に記載された表において表示されている。先物契約および中央清算機関で清算されるス
ワップ契約に係る当初証拠金のために提供された担保は上記の表には含まれておらず、それぞれ合計9,268,246米ドルおよび合計59,992,474米ドルであった。
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注10 新しい会計規則
2020年３月、財務会計基準審議会（以下「FASB」という。）は会計基準アップデート（以下「ASU」とい
う。）2020-04「金利指標改革（トピック848）：金利指標改革が財務報告に及ぼす影響の軽減措置」を公表
した。ASU2020-04の改訂は、2021年末に予定されているLIBORおよびその他の銀行間取引に基づく参照金利の
廃止による特定の種類の契約変更の影響から、任意の一時的な財務報告上の救済措置を提供する。その後、
LIBORの廃止は2023年６月30日まで延長された。ASU2020-04は、2020年３月12日から2022年12月31日までの期
間に発生する特定の参照金利に関連する契約の変更に適用される。経営陣は、この規定の適用の影響（もし
あれば）を現在評価中である。
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（２）【投資有価証券明細表等】
投資有価証券明細表 （2021年３月31日現在）（未監査）
額面 時価
*
米国政府および政府系機関モーゲージ債務証券 (76.9％)
米ドル 米ドル
米国政府保証モーゲージ債務証券 (2.4％)
Government National Mortgage Association Pass-Through Certificates
6.50％, 11/20/38
$126,639 $150,059
5.00％, 3/20/50
33,479 37,776
4.00％, TBA, 4/1/51
63,000,000 67,252,569
3.50％, with due dates from 9/20/49 to 11/20/49
130,942 141,936
67,582,340
米国政府系機関モーゲージ債務証券 (74.5％)
Uniform Mortgage-Backed Securities
5.50％, TBA, 4/1/51
23,000,000 25,709,713
5.00％, TBA, 4/1/51
5,000,000 5,538,287
4.50％, TBA, 4/1/51
15,000,000 16,332,421
4.00％, TBA, 5/1/51
185,000,000 198,744,926
4.00％, TBA, 4/1/51
367,000,000 393,836,875
3.50％, TBA, 5/1/51
318,000,000 336,210,461
3.50％, TBA, 4/1/51
391,000,000 412,963,213
3.00％, TBA, 5/1/51
102,000,000 106,235,387
3.00％, TBA, 4/1/51
141,000,000 146,827,262
2.50％, TBA, 5/1/51
109,000,000 111,533,400
2.50％, TBA, 4/1/51
244,000,000 250,195,306
2.00％, TBA, 5/1/51
15,000,000 14,928,516
2.00％, TBA, 4/1/51
112,000,000 111,658,747
2,130,714,514
米国政府および政府系機関モーゲージ債務証券合計 (取得原価 $2,206,100,003)
$2,198,296,854
額面 時価
*
米国財務省証券 (0.4％)
米ドル 米ドル
i
U.S. Treasury Bonds 2.875％, 8/15/45
$286,000 $313,619
U.S. Treasury Notes
i
2.125％, 12/31/22
58,000 60,299
i
1.875％, 6/30/26
2,244,000 2,355,706
i
1.75％, 9/30/22
1,519,000 1,555,729
i
1.125％, 2/28/25
321,000 327,227
i
0.375％, 12/31/25
3,196,000 3,123,962
i
0.125％, 8/31/22
1,888,000 1,888,189
i
0.125％, 7/31/22
438,000 438,140
米国財務省証券 合計 (取得原価 $10,062,871)
$10,062,871
額面 時価
*
モーゲージ証券 (36.2％)
米ドル 米ドル
政府系機関モーゲージ担保債務証書 (18.9％)
Federal Home Loan Mortgage Corporation
REMICs IFB Ser. 3408, Class EK, ((-4.024 x 1 Month US LIBOR)
+ 25.79％), 25.367％, 4/15/37
$127,251 $235,414
REMICs IFB Ser. 3919, Class SA, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR)
+ 6.50％), 6.394％, 9/15/41
8,459,876 1,658,209
REMICs IFB Ser. 5011, Class SA, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR)
+ 6.25％), 6.141％, 9/25/50
5,960,807 1,330,929
41/166
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
額面 時価
*
モーゲージ証券 (36.2％) （つづき）
米ドル 米ドル
政府系機関モーゲージ担保債務証書 （つづき）
Federal Home Loan Mortgage Corporation
REMICs IFB Ser. 4742, Class S, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR)
+ 6.20％), 6.094％, 12/15/47
$23,818,506 $2,858,221
REMICs IFB Ser. 4731, Class QS, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR)
+ 6.20％), 6.094％, 11/15/47
16,153,197 2,924,706
REMICs Ser. 4509, Class CI, IO, 6.00％, 9/15/45
15,258,747 3,690,816
REMICs IFB Ser. 4839, Class WS, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR)
+ 6.10％), 5.994％, 8/15/56
2,648,683 620,798
REMICs IFB Ser. 4678, Class MS, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR)
+ 6.10％), 5.994％, 4/15/47
10,695,418 2,118,616
REMICs IFB Ser. 4265, Class SD, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR)
+ 6.10％), 5.994％, 1/15/35
30,966,453 5,728,533
REMICs IFB Ser. 5004, Class SG, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR)
+ 6.10％), 5.991％, 8/25/50
5,441,581 1,179,952
REMICs IFB Ser. 4945, Class SL, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR)
+ 6.05％), 5.941％, 1/25/50
4,702,174 824,111
REMICs IFB Ser. 4937, Class 4937, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR)
+ 6.05％), 5.941％, 12/25/49
1,331,790 256,782
Strips IFB Ser. 326, Class S2, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 5.95％),
5.844％, 3/15/44
7,589,483 1,424,121
Strips IFB Ser. 311, Class S1, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 5.95％),
5.844％, 8/15/43
7,232,054 1,318,415
REMICs Ser. 5007, Class IC, IO, 5.00％, 8/25/50
7,102,967 1,269,453
REMICs Ser. 4077, Class IK, IO, 5.00％, 7/15/42
6,236,832 935,525
REMICs Ser. 4984, Class IL, IO, 4.50％, 6/25/50
4,409,443 833,590
REMICs Ser. 4122, Class TI, IO, 4.50％, 10/15/42
4,566,777 587,543
REMICs Ser. 4000, Class PI, IO, 4.50％, 1/15/42
5,686,499 659,474
REMICs Ser. 4024, Class PI, IO, 4.50％, 12/15/41
6,989,172 816,111
REMICs Ser. 4635, Class PI, IO, 4.00％, 12/15/46
15,269,635 1,483,749
REMICs Ser. 4193, Class PI, IO, 4.00％, 3/15/43
18,923,018 2,511,709
REMICs Ser. 4213, Class GI, IO, 4.00％, 11/15/41
11,714,439 729,288
REMICs Ser. 4020, Class IA, IO, 4.00％, 3/15/27
4,085,359 263,955
REMICs Ser. 4484, Class TI, IO, 3.50％, 11/15/44
4,680,563 244,802
REMICs Ser. 4105, Class HI, IO, 3.50％, 7/15/41
3,319,784 255,263
REMICs Ser. 4199, Class CI, IO, 3.50％, 12/15/37
365,676 437
REMICs Ser. 5051, Class BI, IO, 3.00％, 11/25/50
77,997,968 11,166,065
REMICs Ser. 4801, Class IG, IO, 3.00％, 6/15/48
9,396,917 955,961
REMICs Ser. 4165, Class TI, IO, 3.00％, 12/15/42
10,635,506 1,001,163
REMICs Ser. 4210, Class PI, IO, 3.00％, 12/15/41
3,498,952 100,945
Structured Pass-Through Certificates FRB Ser. 57, Class 1AX, IO,
W
0.379％, 7/25/43
7,462,408 74,624
REMICs Ser. 3326, Class WF, zero ％, 10/15/35
31,675 27,919
REMICs Ser. 1208, Class F, PO, zero ％, 2/15/22
273 262
Federal National Mortgage Association
REMICs IFB Ser. 06-8, Class HP, ((-3.667 x 1 Month US LIBOR)
+ 24.57％), 24.168％, 3/25/36
353,043 593,829
REMICs IFB Ser. 05-83, Class QP, ((-2.6 x 1 Month US LIBOR)
+ 17.39％), 17.112％, 11/25/34
63,122 75,746
Grantor Trust Ser. 98-T2, Class A4, IO, 6.50％, 10/25/36
8,976 771
42/166
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
額面 時価
*
モーゲージ証券 (36.2％) （つづき）
米ドル 米ドル
政府系機関モーゲージ担保債務証書 （つづき）
Federal National Mortgage Association
REMICs IFB Ser. 12-36, Class SN, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR)
+ 6.45％), 6.341％, 4/25/42
$3,815,416 $580,653
REMICs IFB Ser. 10-35, Class SG, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR)
+ 6.40％), 6.291％, 4/25/40
6,468,589 1,330,467
REMICs IFB Ser. 18-38, Class SA, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR)
+ 6.20％), 6.091％, 6/25/48
52,426,667 8,235,758
REMICs IFB Ser. 18-44, Class SA, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR)
+ 6.20％), 6.091％, 6/25/48
19,705,865 3,356,106
REMICs IFB Ser. 15-42, Class LS, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR)
+ 6.20％), 6.091％, 6/25/45
2,810,296 444,687
REMICs IFB Ser. 13-18, Class SB, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR)
+ 6.15％), 6.041％, 10/25/41
2,646,385 144,839
REMICs Ser. 16-3, Class NI, IO, 6.00％, 2/25/46
12,057,625 2,588,186
REMICs Ser. 15-69, IO, 6.00％, 9/25/45
14,056,249 3,406,897
REMICs Ser. 15-58, Class KI, IO, 6.00％, 3/25/37
20,726,240 4,628,315
REMICs IFB Ser. 19-5, Class SA, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR)
+ 6.10％), 5.991％, 3/25/49
2,382,439 460,716
REMICs IFB Ser. 18-86, Class DS, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR)
+ 6.10％), 5.991％, 12/25/48
949,527 97,327
REMICs IFB Ser. 16-96, Class ST, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR)
+ 6.10％), 5.991％, 12/25/46
42,503,529 7,884,442
REMICs IFB Ser. 16-62, Class GS, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR)
+ 6.10％), 5.991％, 9/25/46
28,955,888 5,215,535
REMICs FRB Ser. 20-12, Class SK, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR)
+ 6.05％), 5.941％, 3/25/50
3,131,958 624,544
REMICs IFB Ser. 19-73, Class 73, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR)
+ 6.05％), 5.941％, 12/25/49
1,679,756 351,340
REMICs IFB Ser. 19-57, Class KS, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR)
+ 6.05％), 5.941％, 10/25/49
4,215,284 724,945
REMICs IFB Ser. 19-43, Class JS, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR)
+ 6.05％), 5.941％, 8/25/49
2,147,465 352,971
REMICs IFB Ser. 19-47, Class SA, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR)
+ 6.05％), 5.941％, 8/25/49
22,763,218 4,374,064
REMICs IFB Ser. 19-34, Class SL, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR)
+ 6.05％), 5.941％, 7/25/49
27,170,807 4,595,130
REMICs IFB Ser. 19-38, Class 38, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR)
+ 6.05％), 5.941％, 7/25/49
1,203,616 249,233
REMICs IFB Ser. 11-101, Class SA, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR)
+ 5.90％), 5.791％, 10/25/41
14,625,348 2,575,748
Interest Strip Ser. 399, Class 2, IO, 5.50％, 11/25/39
20,313 3,979
Interest Strip Ser. 374, Class 6, IO, 5.50％, 8/25/36
857,648 148,069
REMICs Ser. 16-3, Class MI, IO, 5.50％, 2/25/46
36,877,443 7,024,046
REMICs Ser. 15-30, IO, 5.50％, 5/25/45
1,556,583 305,168
Interest Strip Ser. 378, Class 19, IO, 5.00％, 6/25/35
944,449 161,164
REMICs Ser. 20-45, Class EI, IO, 5.00％, 7/25/50
7,343,860 1,309,036
REMICs Ser. 12-151, Class IN, IO, 5.00％, 1/25/43
11,200,647 2,078,728
Interest Strip Ser. 404, Class 2, IO, 4.50％, 5/25/40
66,030 10,629
REMICs Ser. 20-76, Class BI, IO, 4.50％, 11/25/50
5,973,553 1,009,292
REMICs Ser. 18-58, Class AI, IO, 4.50％, 8/25/48
27,691,682 4,942,638
REMICs Ser. 12-127, Class BI, IO, 4.50％, 11/25/42
5,332,228 1,009,047
43/166
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
額面 時価
*
モーゲージ証券 (36.2％) （つづき）
米ドル 米ドル
政府系機関モーゲージ担保債務証書 （つづき）
Federal National Mortgage Association
REMICs Ser. 12-30, Class HI, IO, 4.50％, 12/25/40
$3,834,490 $153,379
Interest Strip Ser. 405, Class 2, IO, 4.00％, 10/25/40
73,068 11,095
REMICs Ser. 20-75, Class MI, IO, 4.00％, 11/25/50
8,698,765 1,540,638
REMICs Ser. 19-70, Class 70, IO, 4.00％, 12/25/49
19,209,942 1,814,379
REMICs Ser. 18-3, Class PI, IO, 4.00％, 2/25/48
10,841,355 1,356,812
REMICs Ser. 17-65, Class LI, IO, 4.00％, 8/25/47
6,175,461 704,126
REMICs Ser. 15-88, Class QI, IO, 4.00％, 10/25/44
4,146,596 479,438
REMICs Ser. 15-83, IO, 4.00％, 10/25/43
1,530,086 197,294
REMICs Ser. 13-41, Class IP, IO, 4.00％, 5/25/43
10,831,537 1,389,469
REMICs Ser. 13-115, Class CI, IO, 4.00％, 2/25/43
4,420,700 82,013
REMICs Ser. 13-44, Class PI, IO, 4.00％, 1/25/43
4,043,341 480,187
REMICs Ser. 13-60, Class IP, IO, 4.00％, 10/25/42
4,513,641 361,092
REMICs Ser. 16-70, Class QI, IO, 3.50％, 10/25/46
17,030,429 1,997,669
REMICs Ser. 13-18, Class IN, IO, 3.50％, 3/25/43
13,439,174 1,528,449
REMICs Ser. 13-70, Class CI, IO, 3.50％, 1/25/43
2,909,383 210,241
REMICs Ser. 13-49, Class IP, IO, 3.50％, 12/25/42
8,440,303 527,429
REMICs Ser. 13-40, Class YI, IO, 3.50％, 6/25/42
9,493,738 848,646
REMICs Ser. 12-123, Class DI, IO, 3.50％, 5/25/41
15,377,677 1,499,446
REMICs Ser. 12-151, Class PI, IO, 3.00％, 1/25/43
21,299,650 2,195,057
REMICs Ser. 12-145, Class TI, IO, 3.00％, 11/25/42
3,940,342 209,284
REMICs Ser. 13-35, Class IP, IO, 3.00％, 6/25/42
3,589,156 179,608
REMICs Ser. 13-35, Class PI, IO, 3.00％, 2/25/42
9,342,185 357,993
REMICs Ser. 13-53, Class JI, IO, 3.00％, 12/25/41
9,436,733 692,486
REMICs Ser. 13-30, Class IP, IO, 3.00％, 10/25/41
3,846,656 91,244
W
Grantor Trust Ser. 00-T6, IO, 0.717％, 11/25/40
3,180,775 67,432
W
REMICs FRB Ser. 01-50, Class B1, IO, 0.389％, 10/25/41
111,278 501
W
Trust FRB Ser. 02-W8, Class 1, IO, 0.299％, 6/25/42
5,037,773 44,332
REMICs Ser. 99-51, Class N, PO, zero ％, 9/17/29
15,877 14,448
Government National Mortgage Association
IFB Ser. 13-9, Class S, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.75％),
6.639％, 1/20/43
24,356,341 5,622,508
IFB Ser. 10-68, Class SD, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.58％),
6.469％, 6/20/40
1,202,456 257,913
IFB Ser. 21-57, Class SD, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.30％),
6.194％, 3/20/51
134,939,000 17,765,259
IFB Ser. 18-105, Class SG, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.25％),
6.139％, 8/20/48
33,816,753 5,105,202
IFB Ser. 18-91, Class SH, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.25％),
6.139％, 7/20/48
23,612,661 3,593,425
IFB Ser. 18-104, Class SD, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.20％),
6.089％, 8/20/48
30,567,073 4,425,073
IFB Ser. 18-100, Class S, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.20％),
6.089％, 7/20/48
26,192,880 3,956,225
IFB Ser. 18-89, Class LS, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.20％),
6.089％, 6/20/48
20,334,732 3,102,151
IFB Ser. 18-67, Class SC, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.20％),
6.089％, 5/20/48
19,253,790 2,986,016
IFB Ser. 17-160, Class S, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.20％),
6.089％, 10/20/43
27,212,398 4,704,724
44/166
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
額面 時価
*
モーゲージ証券 (36.2％) （つづき）
米ドル 米ドル
政府系機関モーゲージ担保債務証書 （つづき）
Government National Mortgage Association
IFB Ser. 20-97, Class QS, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.15％),
6.039％, 7/20/50
$5,256,031 $877,917
IFB Ser. 18-139, Class SA, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.15％),
6.039％, 10/20/48
3,138,865 472,354
IFB Ser. 13-129, Class SN, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.15％),
6.039％, 9/20/43
4,940,811 970,622
IFB Ser. 16-77, Class SL, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.15％),
6.039％, 3/20/43
1,625,496 169,149
IFB Ser. 13-152, Class SJ, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.15％),
6.039％, 5/20/41
20,437,168 4,121,717
IFB Ser. 10-20, Class SC, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.15％),
6.039％, 2/20/40
5,187,738 1,011,194
IFB Ser. 13-99, Class VS, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.10％),
5.994％, 7/16/43
5,646,127 953,010
IFB Ser. 20-63, Class PS, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.10％),
5.989％, 4/20/50
4,927,590 997,103
IFB Ser. 19-96, Class SY, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.10％),
5.989％, 8/20/49
3,279,218 543,366
IFB Ser. 19-83, Class SY, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.10％),
5.989％, 7/20/49
3,571,102 546,950
IFB Ser. 18-164, Class AS, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.10％),
5.989％, 12/20/48
48,178,191 7,622,080
IFB Ser. 16-77, Class SC, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.10％),
5.989％, 10/20/45
19,066,679 3,938,392
IFB Ser. 14-58, Class SA, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.10％),
5.989％, 4/20/44
6,217,680 1,205,546
IFB Ser. 14-60, Class SE, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.10％),
5.989％, 4/20/44
9,028,407 1,540,039
IFB Ser. 14-46, Class SA, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.10％),
5.989％, 3/20/44
10,031,034 1,945,620
IFB Ser. 14-4, Class SG, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.10％),
5.989％, 1/20/44
16,516,521 3,224,225
IFB Ser. 13-182, Class SY, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.10％),
5.989％, 12/20/43
6,270,329 1,260,518
IFB Ser. 20-15, Class CS, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.05％),
5.939％, 2/20/50
9,323,369 1,156,002
IFB Ser. 20-7, Class SK, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.05％),
5.939％, 1/20/50
45,843,986 7,825,517
IFB Ser. 19-125, Class SG, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.05％),
5.939％, 10/20/49
10,195,440 2,709,672
IFB Ser. 19-99, Class KS, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.05％),
5.939％, 8/20/49
6,330,066 932,381
IFB Ser. 19-78, Class SJ, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.05％),
5.939％, 6/20/49
7,356,507 944,578
IFB Ser. 19-6, Class SM, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.05％),
5.939％, 1/20/49
35,267,995 5,020,906
Ser. 17-104, Class MI, IO, 5.50％, 7/16/47
12,701,595 3,027,923
Ser. 17-79, Class IB, IO, 5.50％, 5/20/47
4,924,927 1,044,078
Ser. 17-52, Class DI, IO, 5.50％, 4/20/47
5,931,904 1,199,128
45/166
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
額面 時価
*
モーゲージ証券 (36.2％) （つづき）
米ドル 米ドル
政府系機関モーゲージ担保債務証書 （つづき）
Government National Mortgage Association
IFB Ser. 14-119, Class SA, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 5.60％),
5.489％, 8/20/44
$14,941,404 $2,592,452
Ser. 19-119, Class IN, IO, 5.00％, 9/20/49
38,759,932 5,725,260
Ser. 18-37, IO, 5.00％, 3/20/48
12,754,167 2,076,063
Ser. 17-179, Class WI, IO, 5.00％, 12/20/47
7,400,866 1,563,591
Ser. 17-38, Class DI, IO, 5.00％, 3/16/47
6,250,956 1,225,500
Ser. 16-126, Class PI, IO, 5.00％, 2/20/46
11,375,400 2,299,537
Ser. 18-127, Class ID, IO, 5.00％, 7/20/45
8,659,023 1,285,259
Ser. 15-167, Class MI, IO, 5.00％, 6/20/45
19,320,174 3,517,972
Ser. 18-127, Class IC, IO, 5.00％, 10/20/44
2,523,889 504,702
Ser. 14-132, IO, 5.00％, 9/20/44
7,593,926 1,492,890
Ser. 14-163, Class NI, IO, 5.00％, 2/20/44
7,816,441 1,281,080
Ser. 13-3, Class IT, IO, 5.00％, 1/20/43
2,953,264 524,204
Ser. 12-146, IO, 5.00％, 12/20/42
5,485,530 1,113,398
Ser. 10-35, Class UI, IO, 5.00％, 3/20/40
21,257,055 4,253,280
Ser. 10-20, Class UI, IO, 5.00％, 2/20/40
6,815,748 1,330,249
Ser. 10-9, Class UI, IO, 5.00％, 1/20/40
33,454,257 6,805,934
Ser. 09-121, Class UI, IO, 5.00％, 12/20/39
20,703,445 4,142,345
Ser. 17-26, Class MI, IO, 5.00％, 11/20/39
1,514,177 300,657
Ser. 15-105, Class LI, IO, 5.00％, 10/20/39
10,266,625 2,040,902
Ser. 15-79, Class GI, IO, 5.00％, 10/20/39
9,134,919 1,770,827
Ser. 18-94, Class AI, IO, 4.50％, 7/20/48
3,408,815 557,128
Ser. 17-160, Class AI, IO, 4.50％, 10/20/47
9,538,831 1,629,718
Ser. 16-84, Class IB, IO, 4.50％, 11/16/45
2,402,314 462,830
Ser. 18-127, Class IB, IO, 4.50％, 6/20/45
3,890,827 411,299
Ser. 16-17, Class IA, IO, 4.50％, 3/20/45
12,648,303 2,146,328
Ser. 13-182, Class IQ, IO, 4.50％, 12/16/43
8,199,010 1,497,705
Ser. 13-34, Class IH, IO, 4.50％, 3/20/43
8,844,514 1,523,874
Ser. 13-183, Class JI, IO, 4.50％, 2/16/43
6,057,928 534,569
Ser. 14-108, Class IP, IO, 4.50％, 12/20/42
1,713,803 151,568
Ser. 17-42, Class IC, IO, 4.50％, 8/20/41
10,717,102 1,956,881
Ser. 13-167, IO, 4.50％, 9/20/40
3,934,938 707,813
Ser. 10-35, Class AI, IO, 4.50％, 3/20/40
5,006,514 465,201
Ser. 10-35, Class QI, IO, 4.50％, 3/20/40
14,843,355 2,633,273
Ser. 10-20, Class BI, IO, 4.50％, 2/16/40
12,330,309 2,323,524
Ser. 10-9, Class QI, IO, 4.50％, 1/20/40
7,815,419 1,202,011
Ser. 14-71, Class PI, IO, 4.50％, 12/20/39
9,430,625 1,165,154
Ser. 16-138, Class DI, IO, 4.00％, 10/20/46
11,439,531 1,755,282
Ser. 15-89, Class IP, IO, 4.00％, 2/20/45
22,904,128 2,835,485
Ser. 15-64, Class YI, IO, 4.00％, 11/20/44
13,334,984 1,613,266
Ser. 15-79, Class MI, IO, 4.00％, 5/20/44
5,122,319 508,741
Ser. 14-4, Class BI, IO, 4.00％, 1/20/44
8,953,214 1,585,412
Ser. 14-4, Class IC, IO, 4.00％, 1/20/44
6,442,889 1,082,951
Ser. 14-163, Class PI, IO, 4.00％, 10/20/43
4,410,822 213,928
Ser. 13-165, Class IL, IO, 4.00％, 3/20/43
4,209,162 658,244
Ser. 13-27, Class IJ, IO, 4.00％, 2/20/43
4,834,855 778,315
Ser. 13-24, Class PI, IO, 4.00％, 11/20/42
2,371,536 322,423
Ser. 12-106, Class QI, IO, 4.00％, 7/20/42
8,341,184 1,167,766
46/166
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
額面 時価
*
モーゲージ証券 (36.2％) （つづき）
米ドル 米ドル
政府系機関モーゲージ担保債務証書 （つづき）
Government National Mortgage Association
Ser. 12-56, Class IB, IO, 4.00％, 4/20/42
$2,934,814 $484,108
Ser. 12-8, Class PI, IO, 4.00％, 5/20/41
8,444,562 899,860
Ser. 19-110, Class PI, IO, 3.50％, 9/20/49
25,024,607 1,656,629
Ser. 18-21, Class AI, IO, 3.50％, 2/20/48
4,230,954 221,188
Ser. 17-139, Class IG, IO, 3.50％, 9/20/47
3,771,210 448,579
Ser. 16-156, Class PI, IO, 3.50％, 11/20/46
7,223,416 171,917
Ser. 16-79, IO, 3.50％, 6/20/46
8,407,116 873,920
Ser. 15-131, Class CI, IO, 3.50％, 9/20/45
9,153,082 1,112,219
Ser. 15-131, Class MI, IO, 3.50％, 9/20/45
14,386,377 1,448,590
Ser. 16-75, Class EI, IO, 3.50％, 8/20/45
15,120,766 1,257,302
Ser. 13-102, Class IP, IO, 3.50％, 6/20/43
1,937,979 53,311
Ser. 13-76, IO, 3.50％, 5/20/43
12,393,279 1,815,864
Ser. 15-168, Class IG, IO, 3.50％, 3/20/43
8,711,517 1,232,309
Ser. 13-28, IO, 3.50％, 2/20/43
3,218,306 347,803
Ser. 13-54, Class JI, IO, 3.50％, 2/20/43
7,370,604 853,959
Ser. 13-37, Class JI, IO, 3.50％, 1/20/43
7,420,354 899,718
Ser. 13-27, Class PI, IO, 3.50％, 12/20/42
3,304,394 391,372
Ser. 12-140, Class IC, IO, 3.50％, 11/20/42
22,047,998 3,474,698
Ser. 12-128, Class IA, IO, 3.50％, 10/20/42
14,522,130 2,197,530
Ser. 12-92, Class AI, IO, 3.50％, 4/20/42
3,110,530 72,591
Ser. 18-127, Class IA, IO, 3.50％, 4/20/42
6,249,240 475,943
Ser. 13-37, Class LI, IO, 3.50％, 1/20/42
9,822,243 564,779
Ser. 15-131, Class BI, IO, 3.50％, 6/20/41
7,895,845 158,831
Ser. 15-52, Class KI, IO, 3.50％, 11/20/40
15,045,392 977,951
Ser. 15-17, Class LI, IO, 3.50％, 5/16/40
8,678,151 344,522
Ser. 13-79, Class XI, IO, 3.50％, 11/20/39
12,561,625 753,334
Ser. 15-134, Class LI, IO, 3.50％, 5/20/39
6,692,858 173,945
Ser. 12-48, Class AI, IO, 3.50％, 2/20/36
2,956,328 98,069
W
Ser. 15-H10, Class BI, IO, 2.993％, 4/20/65
32,172,508 2,290,682
W
Ser. 15-H15, Class BI, IO, 2.598％, 6/20/65
61,895,285 4,524,545
W
Ser. 17-H11, Class TI, IO, 2.554％, 4/20/67
28,798,388 2,609,133
W
Ser. 16-H17, Class KI, IO, 2.521％, 7/20/66
24,464,401 1,994,460
W
Ser. 16-H16, Class EI, IO, 2.488％, 6/20/66
36,825,144 3,085,948
W
Ser. 17-H16, Class JI, IO, 2.473％, 8/20/67
38,992,568 3,936,144
W
Ser. 17-H02, Class BI, IO, 2.47％, 1/20/67
22,321,769 2,052,442
W
Ser. 17-H03, Class EI, IO, 2.453％, 1/20/67
26,254,941 3,010,681
Ser. 17-H16, IO, 2.41％, 8/20/67
36,521,355 3,742,124
W
Ser. 17-H06, Class BI, IO, 2.407％, 2/20/67
50,603,002 3,910,352
W
Ser. 17-H12, Class QI, IO, 2.395％, 5/20/67
45,549,668 3,907,068
W
Ser. 16-H04, Class HI, IO, 2.384％, 7/20/65
52,906,890 3,095,053
W
Ser. 18-H02, Class EI, IO, 2.378％, 1/20/68
76,461,331 7,693,921
W
Ser. 15-H18, Class BI, IO, 2.374％, 7/20/65
36,587,924 2,861,175
W
Ser. 16-H23, Class NI, IO, 2.361％, 10/20/66
97,169,540 8,269,128
W
Ser. 18-H02, Class HI, IO, 2.343％, 1/20/68
65,305,275 6,652,975
W
Ser. 18-H03, Class XI, IO, 2.333％, 2/20/68
91,042,446 9,086,036
W
Ser. 18-H01, IO, 2.332％, 12/20/67
26,503,263 2,513,490
W
Ser. 16-H22, Class AI, IO, 2.319％, 10/20/66
41,214,099 3,593,458
W
Ser. 18-H01, Class XI, IO, 2.306％, 1/20/68
39,157,373 4,581,373
47/166
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
額面 時価
*
モーゲージ証券 (36.2％) （つづき）
米ドル 米ドル
政府系機関モーゲージ担保債務証書 （つづき）
Government National Mortgage Association
W
Ser. 17-H18, Class FI, IO, 2.285％, 9/20/67
$40,963,557 $4,448,356
W
Ser. 16-H08, Class AI, IO, 2.263％, 8/20/65
44,636,827 2,428,244
W
Ser. 17-H06, Class MI, IO, 2.227％, 2/20/67
40,956,078 3,525,499
W
Ser. 17-H05, Class CI, IO, 2.199％, 2/20/67
29,753,617 3,010,976
W
Ser. 16-H24, Class JI, IO, 2.194％, 11/20/66
20,350,292 1,929,127
W
Ser. 17-H20, Class HI, IO, 2.182％, 10/20/67
36,479,195 3,741,963
W
Ser. 15-H24, Class AI, IO, 2.136％, 9/20/65
31,027,352 2,248,056
W
Ser. 17-H09, IO, 2.119％, 4/20/67
42,063,545 3,088,810
W
Ser. 15-H20, Class BI, IO, 2.086％, 8/20/65
43,361,786 3,269,479
W
Ser. 17-H10, Class MI, IO, 2.004％, 4/20/67
83,726,200 5,969,678
W
Ser. 16-H27, Class EI, IO, 1.967％, 12/20/66
34,634,153 2,600,021
W
Ser. 17-H11, Class DI, IO, 1.89％, 5/20/67
28,143,107 2,453,122
W
Ser. 15-H12, Class AI, IO, 1.858％, 5/20/65
74,995,012 4,784,681
W
Ser. 15-H23, Class DI, IO, 1.85％, 9/20/65
32,878,764 2,436,317
W
Ser. 15-H15, Class AI, IO, 1.806％, 6/20/65
43,085,408 3,580,398
W
FRB Ser. 15-H08, Class CI, IO, 1.791％, 3/20/65
54,299,763 3,442,605
W
Ser. 17-H06, Class DI, IO, 1.783％, 2/20/67
30,901,377 2,076,572
W
Ser. 15-H23, Class BI, IO, 1.75％, 9/20/65
63,187,332 4,189,320
W
Ser. 18-H15, Class EI, IO, 1.715％, 8/20/68
62,816,111 4,761,461
W
Ser. 15-H03, Class CI, IO, 1.712％, 1/20/65
60,415,195 3,721,576
W
Ser. 14-H25, Class BI, IO, 1.688％, 12/20/64
43,176,514 2,638,949
W
Ser. 16-H14, IO, 1.683％, 6/20/66
41,374,295 2,447,206
W
Ser. 16-H18, IO, 1.652％, 8/20/66
45,108,762 2,673,913
W
Ser. 16-H06, Class CI, IO, 1.61％, 2/20/66
38,697,916 2,020,418
W
Ser. 17-H03, Class HI, IO, 1.575％, 1/20/67
69,982,933 3,801,193
W
Ser. 15-H01, Class BI, IO, 1.557％, 1/20/65
32,501,361 1,834,052
W
Ser. 17-H08, Class NI, IO, 1.489％, 3/20/67
51,224,694 4,343,854
W
Ser. 14-H06, Class BI, IO, 1.459％, 2/20/64
38,430,760 1,536,884
W
Ser. 12-H29, Class AI, IO, 1.40％, 10/20/62
16,924,791 474,741
W
Ser. 12-H29, Class FI, IO, 1.40％, 10/20/62
16,924,791 473,285
W
Ser. 18-H04, IO, 0.996％, 2/20/68
47,776,782 4,710,504
W
Ser. 18-H05, Class BI, IO, 0.914％, 2/20/68
73,371,535 7,474,725
W
Ser. 18-H05, Class AI, IO, 0.903％, 2/20/68
59,065,109 6,017,258
Ser. 06-36, Class OD, PO, zero ％, 7/16/36
5,436 4,892
539,560,131
商業用モーゲージ証券 (5.8％)
Banc of America Merrill Lynch Commercial Mortgage, Inc.
† W
FRB Ser. 05-1, Class B, 5.117％, 11/10/42 (In default)
5,406,396 4,162,925
† W
FRB Ser. 05-1, Class C, 5.117％, 11/10/42 (In default)
8,629,000 2,329,830
BANK 144A Ser. 17-BNK9, Class D, 2.80％, 11/15/54
320,000 274,111
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust
W
FRB Ser. 07-T26, Class AJ, 5.432％, 1/12/45
591,000 483,143
W
Ser. 05-PWR7, Class B, 4.965％, 2/11/41
114,602 114,029
W
Ser. 05-PWR7, Class C, 4.965％, 2/11/41
4,945,000 5,562,918
48/166
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
W
Ser. 05-PWR7, Class D, 4.965％, 2/11/41
4,190,000 3,226,300
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust 144A FRB
W
Ser. 07-T28, Class D, 5.165％, 9/11/42
4,680,000 1,492,913
49/166
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
額面 時価
*
モーゲージ証券 (36.2％) （つづき）
米ドル 米ドル
商業用モーゲージ証券 （つづき）
CFCRE Commercial Mortgage Trust 144A FRB Ser. 11-C2, Class E,
W
5.758％, 12/15/47
$13,980,000 $13,621,929
W
COMM Mortgage Trust FRB Ser. 14-CR16, Class C, 4.907％, 4/10/47
241,000 256,550
COMM Mortgage Trust 144A
W
FRB Ser. 14-CR17, Class E, 4.847％, 5/10/47
226,000 176,280
W
FRB Ser. 14-UBS3, Class D, 4.769％, 6/10/47
3,926,000 3,954,125
W
FRB Ser. 12-CR3, Class E, 4.751％, 10/15/45
7,769,000 3,588,982
Ser. 12-LC4, Class E, 4.25％, 12/10/44
10,009,000 6,898,534
W
FRB Ser. 13-CR9, Class D, 4.243％, 7/10/45
5,143,000 2,809,169
Credit Suisse Commercial Mortgage Trust FRB Ser. 06-C5, Class AX,
W
IO, 0.685％, 12/15/39
6,953,129 69
Credit Suisse Commercial Mortgage Trust 144A
W
FRB Ser. 07-C4, Class C, 5.719％, 9/15/39
168,163 167,984
W
FRB Ser. 08-C1, Class AJ, 5.416％, 2/15/41
10,781,406 5,899,586
CSAIL Commercial Mortgage Trust 144A FRB Ser. 15-C1, Class D,
W
3.764％, 4/15/50
6,587,000 4,691,028
DBUBS Mortgage Trust 144A FRB Ser. 11-LC2A, Class D,
W
5.615％, 7/10/44
211,000 208,189
GS Mortgage Securities Corp., II 144A FRB Ser. 13-GC10, Class D,
W
4.403％, 2/10/46
257,000 230,734
GS Mortgage Securities Trust 144A FRB Ser. 14-GC24, Class D,
W
4.532％, 9/10/47
17,168,000 10,635,386
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust FRB Ser. 13-C12,
W
Class C, 4.105％, 7/15/45
197,000 203,434
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 144A
W
FRB Ser. 14-C18, Class D, 4.806％, 2/15/47
11,861,000 5,689,853
W
FRB Ser. 14-C18, Class E, 4.306％, 2/15/47
7,852,000 3,312,045
W
FRB Ser. 14-C25, Class D, 3.95％, 11/15/47
10,691,000 7,948,545
W
Ser. 14-C25, Class E, 3.332％, 11/15/47
15,725,000 7,789,568
JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust Ser. 17-C5, Class C,
W
4.512％, 3/15/50
254,000 243,025
JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust
W
FRB Ser. 13-LC11, Class D, 4.168％, 4/15/46
431,000 339,115
Ser. 13-LC11, Class B, 3.499％, 4/15/46
180,000 183,905
JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 144A FRB
W
Ser. 13-LC11, Class E, 3.25％, 4/15/46
13,371,809 8,688,146
Mezz Cap Commercial Mortgage Trust 144A FRB Ser. 07-C5, Class X,
W
IO, 5.704％, 12/15/49
60,277 1
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 144A
W
FRB Ser. 13-C11, Class D, 4.353％, 8/15/46
650,000 58,500
W
FRB Ser. 15-C23, Class D, 4.145％, 7/15/50
2,998,000 2,946,091
W
FRB Ser. 13-C10, Class F, 4.082％, 7/15/46
254,000 81,280
Ser. 14-C17, Class E, 3.50％, 8/15/47
9,096,000 5,529,686
Morgan Stanley Capital I Trust
W
Ser. 07-HQ11, Class C, 5.558％, 2/12/44
3,320,352 906,506
W
Ser. 06-HQ10, Class B, 5.448％, 11/12/41
3,447,379 3,394,681
50/166
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
Morgan Stanley Capital I Trust 144A FRB Ser. 12-C4, Class E,
W
5.419％, 3/15/45
7,066,000 3,603,660
Multifamily Connecticut Avenue Securities Trust 144A FRB
Ser. 20-01, Class M10, (1 Month US LIBOR + 3.75％), 3.859％, 3/25/50
568,000 585,985
51/166
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
額面 時価
*
モーゲージ証券 (36.2％) （つづき）
米ドル 米ドル
商業用モーゲージ証券 （つづき）
TIAA Real Estate CDO, Ltd. 144A Ser. 03-1A, Class E, 8.00％,
†
12/28/38 (In default)
$4,414,162 $44
UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust 144A
W
Ser. 12-C2, Class F, 5.00％, 5/10/63
6,847,000 1,804,349
W
Ser. 13-C6, Class B, 3.875％, 4/10/46
233,000 237,709
Ser. 13-C6, Class E, 3.50％, 4/10/46
8,520,000 6,250,664
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 144A
W
FRB Ser. 13-LC12, Class D, 4.274％, 7/15/46
14,132,111 7,064,189
Ser. 14-LC16, Class D, 3.938％, 8/15/50
11,010,000 2,540,578
WF-RBS Commercial Mortgage Trust 144A
W
Ser. 11-C3, Class E, 5.00％, 3/15/44
8,644,000 1,268,939
W
FRB Ser. 12-C9, Class E, 4.811％, 11/15/45
5,985,000 4,231,306
W
FRB Ser. 13-C15, Class D, 4.465％, 8/15/46
22,811,996 10,387,307
W
FRB Ser. 12-C10, Class D, 4.427％, 12/15/45
21,439,000 11,235,241
167,309,066
非政府系機関住宅ローン債権担保証券 (11.5％)
American Home Mortgage Investment Trust FRB Ser. 07-1,
Class GA1C, (1 Month US LIBOR + 0.19％), 0.299％, 5/25/47
8,219,287 4,725,907
BCAP, LLC Trust 144A FRB Ser. 11-RR3, Class 3A6,
W
2.613％, 11/27/36
7,189,977 5,751,981
Bear Stearns Alt-A Trust
W
FRB Ser. 05-7, Class 21A1, 2.986％, 9/25/35
1,995,658 1,868,258
W
FRB Ser. 05-8, Class 21A1, 2.548％, 10/25/35
75,917 67,147
Bear Stearns Mortgage Funding Trust FRB Ser. 06-AR2, Class 2A1,
(1 Month US LIBOR + 0.23％), 0.339％, 9/25/46
4,745,229 4,303,339
Bellemeade Re, Ltd. 144A
FRB Ser. 17-1, Class B1, (1 Month US LIBOR + 4.75％), 4.859％,
10/25/27 (Bermuda)
2,376,000 2,400,671
FRB Ser. 18-2A, Class B1, (1 Month US LIBOR + 2.65％), 2.759％,
8/25/28 (Bermuda)
730,000 732,231
Chevy Chase Funding, LLC Mortgage-Backed Certificates
144A FRB Ser. 06-4A, Class A2, (1 Month US LIBOR + 0.18％),
0.298％, 11/25/47
3,044,381 2,419,818
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.
FRB Ser. 07-AMC3, Class A2D, (1 Month US LIBOR + 0.35％),
0.459％, 3/25/37
8,933,089 8,242,608
FRB Ser. 07-AMC3, Class A2B, (1 Month US LIBOR + 0.18％),
0.289％, 3/25/37
1,232,750 1,126,584
COLT Mortgage Loan Trust 144A Ser. 20-2, Class A3,
W
3.698％, 3/25/65
410,000 426,318
Countrywide Alternative Loan Trust
W
FRB Ser. 06-OA7, Class 1A1, 2.289％, 6/25/46
2,563,921 2,334,962
FRB Ser. 06-OA10, Class 1A1, (1 Month US LIBOR + 0.96％),
1.219％, 8/25/46
3,239,375 3,112,189
FRB Ser. 06-OA7, Class 1A2, (1 Month US LIBOR + 0.94％),
1.199％, 6/25/46
7,594,932 6,863,641
FRB Ser. 05-38, Class A3, (1 Month US LIBOR + 0.70％),
0.809％, 9/25/35
664,629 599,592
FRB Ser. 05-59, Class 1A1, (1 Month US LIBOR + 0.66％),
0.771％, 11/20/35
14,686,724 13,488,979
52/166
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
額面 時価
*
モーゲージ証券 (36.2％) （つづき）
米ドル 米ドル
非政府系機関住宅ローン債権担保証券 （つづき）
Countrywide Alternative Loan Trust
FRB Ser. 06-OA10, Class 2A1, (1 Month US LIBOR + 0.38％),
0.489％, 8/25/46
$2,895,339 $2,558,539
FRB Ser. 06-OA10, Class 3A1, (1 Month US LIBOR + 0.38％),
0.489％, 8/25/46
4,993,402 4,590,300
FRB Ser. 06-OA10, Class 4A1, (1 Month US LIBOR + 0.38％),
0.489％, 8/25/46
10,146,367 8,988,669
Deutsche Alt-A Securities Mortgage Loan Trust FRB Ser. 06-AR4,
Class A2, (1 Month US LIBOR + 0.38％), 0.489％, 12/25/36
9,096,918 4,728,260
Eagle Re, Ltd. 144A FRB Ser. 20-1, Class B1, (1 Month US LIBOR
+ 2.85％), 2.959％, 1/25/30
686,000 643,380
Federal Home Loan Mortgage Corporation
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 15-HQA2, Class B,
(1 Month US LIBOR + 10.50％), 10.609％, 5/25/28
6,322,893 7,014,969
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 16-DNA1, Class B,
(1 Month US LIBOR + 10.00％), 10.109％, 7/25/28
2,089,670 2,360,274
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 15-DNA3, Class B,
(1 Month US LIBOR + 9.35％), 9.459％, 4/25/28
10,579,136 12,361,199
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 15-DNA2, Class B,
(1 Month US LIBOR + 7.55％), 7.659％, 12/25/27
11,156,830 12,011,257
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 17-DNA2, Class B1,
(1 Month US LIBOR + 5.15％), 5.259％, 10/25/29
1,935,000 2,072,434
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 16-HQA2, Class M3,
(1 Month US LIBOR + 5.15％), 5.259％, 11/25/28
2,511,942 2,618,471
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 17-DNA1, Class B1,
(1 Month US LIBOR + 4.95％), 5.059％, 7/25/29
3,062,000 3,278,571
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 14-HQ3, Class M3,
(1 Month US LIBOR + 4.75％), 4.859％, 10/25/24
220,666 223,278
Seasoned Credit Risk Transfer Trust Ser. 19-3, Class M,
W
4.75％, 10/25/58
1,710,000 1,795,665
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 14-DN1, Class M3,
(1 Month US LIBOR + 4.50％), 4.609％, 2/25/24
360,141 359,466
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 17-DNA3, Class B1,
(1 Month US LIBOR + 4.45％), 4.559％, 3/25/30
1,590,000 1,666,460
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 16-HQA3, Class M3,
(1 Month US LIBOR + 3.85％), 3.959％, 3/25/29
3,145,000 3,255,567
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 17-HQA1, Class M2,
(1 Month US LIBOR + 3.55％), 3.659％, 8/25/29
344,487 353,216
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 18-DNA1, Class B1,
(1 Month US LIBOR + 3.15％), 3.259％, 7/25/30
137,000 135,518
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 18-HQA1, Class M2,
(1 Month US LIBOR + 2.30％), 2.409％, 9/25/30
1,812,721 1,812,719
Federal Home Loan Mortgage Corporation 144A
Structured Agency Credit Risk Trust FRB Ser. 19-HQA1, Class B2,
(1 Month US LIBOR + 12.25％), 12.359％, 2/25/49
570,000 629,871
Structured Agency Credit Risk Trust REMICs FRB Ser. 20-DNA5,
Class B2, (US 30 Day Average SOFR + 11.50％), 11.517％, 10/25/50
256,000 305,280
Structured Agency Credit Risk Trust FRB Ser. 19-HQA2, Class B2,
(1 Month US LIBOR + 11.25％), 11.368％, 4/25/49
1,150,000 1,287,198
Structured Agency Credit Risk Trust FRB Ser. 18-HQA2, Class B2,
(1 Month US LIBOR + 11.00％), 11.109％, 10/25/48
2,953,000 3,362,716
53/166
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
額面 時価
*
モーゲージ証券 (36.2％) （つづき）
米ドル 米ドル
非政府系機関住宅ローン債権担保証券 （つづき）
Federal Home Loan Mortgage Corporation 144A
Structured Agency Credit Risk Trust FRB Ser. 19-DNA1, Class B2,
(1 Month US LIBOR + 10.75％), 10.859％, 1/25/49
$2,342,000 $2,555,925
Structured Agency Credit Risk Trust FRB Ser. 19-DNA2, Class B2,
(1 Month US LIBOR + 10.50％), 10.618％, 3/25/49
2,996,000 3,344,969
Structured Agency Credit Risk Trust REMICs FRB Ser. 20-DNA4,
Class B2, (1 Month US LIBOR + 10.00％), 10.118％, 8/25/50
448,000 511,840
Structured Agency Credit Risk Trust REMICs FRB Ser. 20-HQA3,
Class B2, (1 Month US LIBOR + 10.00％), 10.109％, 7/25/50
3,318,000 3,716,160
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 20-DNA3, Class B2,
(1 Month US LIBOR + 9.35％), 9.459％, 6/25/50
239,000 278,734
Structured Agency Credit Risk Trust FRB Ser. 19-DNA3, Class B2,
(1 Month US LIBOR + 8.15％), 8.268％, 7/25/49
1,763,000 1,819,484
Structured Agency Credit Risk Trust FRB Ser. 18-DNA3, Class B2,
(1 Month US LIBOR + 7.75％), 7.859％, 9/25/48
3,182,000 3,241,491
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 20-DNA3, Class B1,
(1 Month US LIBOR + 5.10％), 5.209％, 6/25/50
1,390,000 1,430,738
Structured Agency Credit Risk Trust FRB Ser. 19-FTR3, Class FTR3,
(1 Month US LIBOR + 4.80％), 4.918％, 9/25/47
1,290,000 1,243,238
Seasoned Credit Risk Transfer Trust Ser. 19-2, Class M,
W
4.75％, 8/25/58
5,008,000 5,241,633
Seasoned Credit Risk Transfer Trust Ser. 19-1, Class M,
W
4.75％, 7/25/58
1,850,000 1,917,118
Structured Agency Credit Risk Trust FRB Ser. 18-HQA2, Class B1,
(1 Month US LIBOR + 4.25％), 4.359％, 10/25/48
753,000 763,354
Seasoned Credit Risk Transfer Trust FRB Ser. 17-2, Class 2,
W
4.00％, 8/25/56
200,000 204,536
Structured Agency Credit Risk Trust REMICs FRB Ser. 20-HQA2,
Class M2, (1 Month US LIBOR + 3.10％), 3.218％, 3/25/50
1,965,000 1,984,037
Structured Agency Credit Risk Trust FRB Ser. 19-DNA1, Class M2,
(1 Month US LIBOR + 2.65％), 2.759％, 1/25/49
179,112 180,124
Structured Agency Credit Risk Trust FRB Ser. 19-DNA2, Class M2,
(1 Month US LIBOR + 2.45％), 2.568％, 3/25/49
99,878 100,003
Structured Agency Credit Risk Trust FRB Ser. 18-HQA2, Class M2,
(1 Month US LIBOR + 2.30％), 2.409％, 10/25/48
644,400 643,785
Federal National Mortgage Association
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 16-C02, Class 1B,
(1 Month US LIBOR + 12.25％), 12.359％, 9/25/28
14,099,690 17,280,926
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 16-C03, Class 1B,
(1 Month US LIBOR + 11.75％), 11.859％, 10/25/28
7,695,841 9,308,661
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 16-C01, Class 1B,
(1 Month US LIBOR + 11.75％), 11.859％, 8/25/28
5,420,480 6,507,692
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 16-C05, Class 2B,
(1 Month US LIBOR + 10.75％), 10.859％, 1/25/29
444,365 510,903
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 16-C04, Class 1B,
(1 Month US LIBOR + 10.25％), 10.359％, 1/25/29
992,039 1,156,966
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 16-C06, Class 1B,
(1 Month US LIBOR + 9.25％), 9.359％, 4/25/29
3,169,795 3,566,804
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 16-C03, Class 2M2,
(1 Month US LIBOR + 5.90％), 6.009％, 10/25/28
463,776 490,461
54/166
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
額面 時価
*
モーゲージ証券 (36.2％) （つづき）
米ドル 米ドル
非政府系機関住宅ローン債権担保証券 （つづき）
Federal National Mortgage Association
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 15-C04, Class 1M2,
(1 Month US LIBOR + 5.70％), 5.809％, 4/25/28
$15,008,740 $15,920,216
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 17-C02, Class 2B1,
(1 Month US LIBOR + 5.50％), 5.609％, 9/25/29
18,272,300 19,670,935
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 16-C03, Class 1M2,
(1 Month US LIBOR + 5.30％), 5.409％, 10/25/28
1,896,749 1,993,942
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 15-C03, Class 2M2,
(1 Month US LIBOR + 5.00％), 5.109％, 7/25/25
241,846 244,741
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 17-C03, Class 1B1,
(1 Month US LIBOR + 4.85％), 4.959％, 10/25/29
4,947,000 5,275,876
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 15-C01, Class 2M2,
(1 Month US LIBOR + 4.55％), 4.659％, 2/25/25
588,457 592,338
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 18-C04, Class 2B1,
(1 Month US LIBOR + 4.50％), 4.609％, 12/25/30
753,000 777,904
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 17-C07, Class 2B1,
(1 Month US LIBOR + 4.45％), 4.559％, 5/25/30
1,200,000 1,234,895
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 17-C06, Class 2B1,
(1 Month US LIBOR + 4.45％), 4.559％, 2/25/30
3,018,000 3,093,450
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 16-C05, Class 2M2,
(1 Month US LIBOR + 4.45％), 4.559％, 1/25/29
60,532 63,100
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 15-C01, Class 1M2,
(1 Month US LIBOR + 4.30％), 4.409％, 2/25/25
106,642 108,216
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 18-C05, Class 1B1,
(1 Month US LIBOR + 4.25％), 4.359％, 1/25/31
425,000 431,681
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 18-C06, Class 2B1,
(1 Month US LIBOR + 4.10％), 4.209％, 3/25/31
1,624,000 1,630,211
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 17-C07, Class 1B1,
(1 Month US LIBOR + 4.00％), 4.109％, 5/25/30
1,626,000 1,666,699
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 15-C02, Class 1M2,
(1 Month US LIBOR + 4.00％), 4.109％, 5/25/25
359,789 363,727
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 15-C02, Class 2M2,
(1 Month US LIBOR + 4.00％), 4.109％, 5/25/25
556,027 561,542
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 18-C06, Class 1B1,
(1 Month US LIBOR + 3.75％), 3.859％, 3/25/31
313,000 311,906
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 18-C03, Class 1B1,
(1 Month US LIBOR + 3.75％), 3.859％, 10/25/30
500,000 503,750
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 17-C05, Class 1B1,
(1 Month US LIBOR + 3.60％), 3.709％, 1/25/30
1,598,000 1,625,286
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 17-C03, Class 1M2,
(1 Month US LIBOR + 3.00％), 3.109％, 10/25/29
2,086,580 2,129,886
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 17-C04, Class 2M2,
(1 Month US LIBOR + 2.85％), 2.959％, 11/25/29
253,309 256,064
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 17-C06, Class 2M2,
(1 Month US LIBOR + 2.80％), 2.909％, 2/25/30
3,431,832 3,471,801
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 17-C07, Class 2M2,
(1 Month US LIBOR + 2.50％), 2.609％, 5/25/30
1,053,191 1,057,751
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 18-C01, Class 1M2,
(1 Month US LIBOR + 2.25％), 2.359％, 7/25/30
59,258 59,258
55/166
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
額面 時価
*
モーゲージ証券 (36.2％) （つづき）
米ドル 米ドル
非政府系機関住宅ローン債権担保証券 （つづき）
Federal National Mortgage Association
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 18-C02, Class 2M2,
(1 Month US LIBOR + 2.20％), 2.309％, 8/25/30
$560,947 $560,108
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 18-C06, Class 2M2,
(1 Month US LIBOR + 2.10％), 2.209％, 3/25/31
749,256 745,124
Federal National Mortgage Association 144A
Connecticut Avenue Securities Trust FRB Ser. 19-HRP1, Class B1,
(1 Month US LIBOR + 9.25％), 9.359％, 11/25/39
8,200,000 8,220,621
Connecticut Avenue Securities Trust FRB Ser. 20-SBT1, Class 1B1,
(1 Month US LIBOR + 6.75％), 6.859％, 2/25/40
1,645,000 1,509,873
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 17-C01, Class 1B1,
(1 Month US LIBOR + 5.75％), 5.859％, 7/25/29
4,084,000 4,420,771
Connecticut Avenue Securities Trust FRB Ser. 19-R04, Class 2B1,
(1 Month US LIBOR + 5.25％), 5.359％, 6/25/39
617,000 625,484
Connecticut Avenue Securities Trust FRB Ser. 19-R03, Class 1B1,
(1 Month US LIBOR + 4.10％), 4.209％, 9/25/31
184,000 186,434
Connecticut Avenue Securities Trust FRB Ser. 20-SBT1, Class 1M2,
(1 Month US LIBOR + 3.65％), 3.759％, 2/25/40
239,000 239,247
Connecticut Avenue Securities Trust FRB Ser. 20-R02, Class 2B1,
(1 Month US LIBOR + 3.00％), 3.109％, 1/25/40
126,000 117,977
Connecticut Avenue Securities Trust FRB Ser. 19-R01, Class 2M2,
(1 Month US LIBOR + 2.45％), 2.559％, 7/25/31
478,461 479,358
GSAA Home Equity Trust FRB Ser. 06-8, Class 2A2, (1 Month
US LIBOR + 0.36％), 0.469％, 5/25/36
10,089,170 3,561,389
GSR Mortgage Loan Trust FRB Ser. 07-OA1, Class 2A3A, (1 Month
US LIBOR + 0.31％), 0.419％, 5/25/37
5,754,942 4,825,674
HarborView Mortgage Loan Trust FRB Ser. 05-2, Class 1A, (1 Month
US LIBOR + 0.52％), 0.37％, 5/19/35
12,310,842 6,196,267
Home Re, Ltd. 144A FRB Ser. 19-1, Class M2, (1 Month US LIBOR
+ 3.25％), 3.359％, 5/25/29 (Bermuda)
2,000,000 2,000,000
JPMorgan Alternative Loan Trust FRB Ser. 07-A2, Class 12A1, IO,
(1 Month US LIBOR + 0.20％), 0.318％, 6/25/37
4,657,216 2,443,502
Morgan Stanley Re-REMIC Trust 144A FRB Ser. 10-R4, Class 4B,
(1 Month US LIBOR + 0.23％), 0.648％, 2/26/37
198,831 187,108
Oaktown Re II, Ltd. 144A FRB Ser. 18-1A, Class M2, (1 Month
US LIBOR + 2.85％), 2.959％, 7/25/28 (Bermuda)
12,362,000 12,353,748
Oaktown Re III, Ltd. 144A
FRB Ser. 19-1A, Class B1B, (1 Month US LIBOR + 4.35％), 4.459％,
7/25/29 (Bermuda)
383,000 383,134
FRB Ser. 19-1A, Class B1A, (1 Month US LIBOR + 3.50％), 3.609％,
7/25/29 (Bermuda)
317,000 317,159
Oaktown Re, Ltd. 144A FRB Ser. 17-1A, Class M2, (1 Month US LIBOR
+ 4.00％), 4.109％, 4/25/27 (Bermuda)
1,062,860 1,063,494
Radnor Re, Ltd. 144A FRB Ser. 20-2, Class B1, (1 Month US LIBOR
+ 7.60％), 7.709％, 10/25/30 (Bermuda)
168,000 172,479
Structured Asset Mortgage Investments II Trust FRB Ser. 06-AR7,
Class A1A, (1 Month US LIBOR + 0.21％), 0.319％, 8/25/36
9,717,213 9,231,353
Towd Point Mortgage Trust 144A
W
Ser. 19-2, Class A2, 3.75％, 12/25/58
256,000 272,419
W
Ser. 18-5, Class M1, 3.25％, 7/25/58
240,000 247,470
56/166
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
額面 時価
*
モーゲージ証券 (36.2％) （つづき）
米ドル 米ドル
非政府系機関住宅ローン債権担保証券 （つづき）
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust
W
$155,791 $156,167
FRB Ser. 05-AR10, Class 1A3, 3.097％, 9/25/35
FRB Ser. 05-AR13, Class A1C3, (1 Month US LIBOR + 0.98％),
157,758 156,739
1.089％, 10/25/45
328,595,358
モーゲージ証券合計 (取得原価 $1,159,221,920) $1,035,464,555
時価
*
社債 (18.2％)
額面 米ドル
基本素材 (1.4％)
Allegheny Technologies, Inc. sr. unsec. unsub. notes
7.875％, 8/15/23
$3,150,000 $3,402,000
Axalta Coating Systems, LLC 144A company guaranty sr. unsec.
notes 3.375％, 2/15/29
670,000 653,384
Axalta Coating Systems, LLC/Axalta Coating Systems Dutch
Holding B BV 144A company guaranty sr. unsec. notes
4.75％, 6/15/27
580,000 606,274
Beacon Roofing Supply, Inc. 144A company guaranty sr. notes
4.50％, 11/15/26
30,000 30,825
Beacon Roofing Supply, Inc. 144A company guaranty sr. unsec.
notes 4.875％, 11/1/25
68,000 69,530
Big River Steel, LLC/BRS Finance Corp. 144A sr. notes
6.625％, 1/31/29
1,500,000 1,634,520
Boise Cascade Co. 144A company guaranty sr. unsec. notes
4.875％, 7/1/30
545,000 570,888
Builders FirstSource, Inc. 144A sr. notes 6.75％, 6/1/27
786,000 842,985
Cemex SAB de CV 144A company guaranty sr. notes 5.45％,
11/19/29 (Mexico)
1,330,000 1,457,015
Cemex SAB de CV 144A company guaranty sr. sub. notes 5.70％,
1/11/25 (Mexico)
490,000 499,898
Coeur Mining, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
5.125％, 2/15/29
1,380,000 1,319,211
Compass Minerals International, Inc. 144A company guaranty sr.
unsec. notes 6.75％, 12/1/27
728,000 778,960
Compass Minerals International, Inc. 144A company guaranty sr.
unsec. notes 4.875％, 7/15/24
85,000 87,869
Constellium SE 144A sr. unsec. notes 5.625％, 6/15/28 (France)
750,000 791,438
Core & Main LP 144A sr. unsec. notes 6.125％, 8/15/25
1,385,000 1,421,481
First Quantum Minerals, Ltd. 144A company guaranty sr. unsec.
notes 6.875％, 3/1/26 (Canada)
1,350,000 1,397,250
FMG Resources August 2006 Pty, Ltd. 144A company guaranty sr.
unsec. bonds 4.375％, 4/1/31 (Australia)
1,380,000 1,405,875
Freeport-McMoRan, Inc. company guaranty sr. unsec. bonds
4.625％, 8/1/30 (Indonesia)
825,000 897,785
Freeport-McMoRan, Inc. company guaranty sr. unsec. notes
4.375％, 8/1/28 (Indonesia)
825,000 875,119
Freeport-McMoRan, Inc. company guaranty sr. unsec. unsub.
notes 5.45％, 3/15/43 (Indonesia)
1,119,000 1,343,516
GCP Applied Technologies, Inc. 144A sr. unsec. notes
5.50％, 4/15/26
3,167,000 3,257,893
Greif, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes 6.50％, 3/1/27
111,000 116,966
57/166
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
時価
*
社債 (18.2％) （つづき）
額面 米ドル
基本素材 （つづき）
HudBay Minerals, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
6.125％, 4/1/29 (Canada)
$370,000 $394,976
HudBay Minerals, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
4.50％, 4/1/26 (Canada)
555,000 573,732
Ingevity Corp. 144A company guaranty sr. unsec. notes
3.875％, 11/1/28
670,000 648,226
Intelligent Packaging, Ltd., Finco, Inc./Intelligent Packaging Ltd
Co-Issuer, LL 144A sr. notes 6.00％, 9/15/28 (Canada)
290,000 299,425
James Hardie International Finance DAC 144A sr. unsec. bonds
5.00％, 1/15/28 (Ireland)
1,409,000 1,490,018
Louisiana-Pacific Corp. 144A sr. unsec. notes 3.625％, 3/15/29
1,835,000 1,784,538
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 144A sr. notes
8.50％, 4/15/24
30,000 31,125
Mercer International, Inc. sr. unsec. notes 5.50％, 1/15/26 (Canada)
685,000 702,125
Mercer International, Inc. 144A sr. unsec. notes 5.125％,
2/1/29 (Canada)
805,000 833,980
Novelis Corp. 144A company guaranty sr. unsec. bonds
5.875％, 9/30/26
1,425,000 1,491,690
Novelis Corp. 144A company guaranty sr. unsec. notes
4.75％, 1/30/30
494,000 508,874
Taseko Mines, Ltd. 144A company guaranty sr. notes 7.00％,
2/15/26 (Canada)
1,350,000 1,374,300
Trinseo Materials Operating SCA/Trinseo Materials Finance,
Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes 5.125％,
4/1/29 (Luxembourg)
1,380,000 1,423,125
Tronox Finance PLC 144A company guaranty sr. unsec. notes
5.75％, 10/1/25 (United Kingdom)
1,095,000 1,142,227
Tronox, Inc. 144A company guaranty sr. notes 6.50％, 5/1/25
15,000 16,088
Tronox, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
4.625％, 3/15/29
1,040,000 1,041,300
U.S. Concrete, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
5.125％, 3/1/29
600,000 618,000
W.R. Grace & Co.-Conn. 144A company guaranty sr. unsec. notes
5.625％, 10/1/24
2,345,000 2,573,638
W.R. Grace & Co.-Conn. 144A company guaranty sr. unsec. notes
4.875％, 6/15/27
70,000 72,464
40,480,533
資本財 (1.4％)
Allison Transmission, Inc. 144A company guaranty sr. unsec.
bonds 3.75％, 1/30/31
715,000 692,657
Allison Transmission, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
4.75％, 10/1/27
332,000 352,850
American Axle & Manufacturing, Inc. company guaranty sr. unsec.
notes 6.875％, 7/1/28
155,000 162,499
Amsted Industries, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. sub.
notes 5.625％, 7/1/27
65,000 68,981
Amsted Industries, Inc. 144A sr. unsec. bonds 4.625％, 5/15/30
705,000 713,813
Ardagh Metal Packaging Finance USA, LLC/Ardagh Metal
Packaging Finance PLC 144A sr. notes 3.25％, 9/1/28
875,000 864,824
Ardagh Metal Packaging Finance USA, LLC/Ardagh Metal
Packaging Finance PLC 144A sr. unsec. notes 4.00％, 9/1/29
1,140,000 1,137,150
58/166
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
時価
*
社債 (18.2％) （つづき）
額面 米ドル
資本財 （つづき）
Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA, Inc. 144A
$865,000 $887,966
company guaranty sr. sub. notes 4.125％, 8/15/26 (Ireland)
Clarios Global LP 144A company guaranty sr. notes 6.75％, 5/15/25
1,125,000 1,203,413
Clean Harbors, Inc. 144A sr. unsec. bonds 5.125％, 7/15/29
735,000 780,298
Clean Harbors, Inc. 144A sr. unsec. notes 4.875％, 7/15/27
390,000 411,450
Crown Cork & Seal Co., Inc. company guaranty sr. unsec. bonds
7.375％, 12/15/26
1,599,000 1,924,797
GFL Environmental, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
4.00％, 8/1/28 (Canada)
560,000 541,800
GFL Environmental, Inc. 144A sr. notes 5.125％, 12/15/26 (Canada)
605,000 637,519
Granite US Holdings Corp. 144A company guaranty sr. unsec.
notes 11.00％, 10/1/27
1,000,000 1,127,500
Husky III Holding, Ltd. 144A sr. unsec. notes 13.00％, 2/15/25
‡‡
(Canada) 2,590,000 2,816,625
MasTec, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
4.50％, 8/15/28
699,000 725,213
Owens-Brockway Glass Container, Inc. 144A company guaranty sr.
unsec. notes 6.625％, 5/13/27
685,000 744,681
Panther BF Aggregator 2 LP/Panther Finance Co., Inc. 144A
company guaranty sr. notes 6.25％, 5/15/26
1,693,000 1,798,034
Panther BF Aggregator 2 LP/Panther Finance Co., Inc. 144A
company guaranty sr. unsec. notes 8.50％, 5/15/27
1,990,000 2,142,752
Park-Ohio Industries, Inc. company guaranty sr. unsec. notes
6.625％, 4/15/27
1,394,000 1,407,940
RBS Global, Inc./Rexnord, LLC 144A sr. unsec. notes
4.875％, 12/15/25
94,000 95,908
Sensata Technologies BV 144A company guaranty sr. unsec. notes
4.00％, 4/15/29
2,365,000 2,406,388
Staples, Inc. 144A sr. notes 7.50％, 4/15/26
2,275,000 2,400,125
Stevens Holding Co, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
6.125％, 10/1/26
2,511,000 2,689,013
Tennant Co. company guaranty sr. unsec. unsub. notes
5.625％, 5/1/25
45,000 46,350
Tenneco, Inc. 144A company guaranty sr. notes 7.875％, 1/15/29
10,000 11,244
Tenneco, Inc. 144A company guaranty sr. notes 5.125％, 4/15/29
1,082,000 1,066,798
Terex Corp. 144A company guaranty sr. unsec. notes
5.00％, 5/15/29
690,000 714,288
TransDigm, Inc. company guaranty sr. unsec. sub. notes
6.375％, 6/15/26
68,000 70,295
TransDigm, Inc. company guaranty sr. unsec. sub. notes
5.50％, 11/15/27
337,000 348,374
TransDigm, Inc. 144A company guaranty sr. notes 6.25％, 3/15/26
3,729,000 3,952,367
TransDigm, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. sub. notes
4.625％, 1/15/29
940,000 925,702
Vertical US Newco, Inc. 144A company guaranty sr. notes
5.25％, 7/15/27
855,000 895,078
Waste Pro USA, Inc. 144A sr. unsec. notes 5.50％, 2/15/26
1,441,000 1,475,224
Welbilt, Inc. company guaranty sr. unsec. notes 9.50％, 2/15/24
250,000 257,500
59/166
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
時価
*
社債 (18.2％) （つづき）
額面 米ドル
資本財 （つづき）
WESCO Distribution, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. unsub.
notes 7.25％, 6/15/28
$535,000 $598,665
WESCO Distribution, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. unsub.
notes 7.125％, 6/15/25
820,000 896,670
39,992,751
通信サービス (1.7％)
Altice Financing SA 144A company guaranty sr. notes 5.00％,
1/15/28 (Luxembourg)
1,240,000 1,226,124
Altice France SA 144A company guaranty sr. notes 5.50％,
1/15/28 (France)
820,000 838,450
CCO Holdings, LLC/CCO Holdings Capital Corp. 144A company
guaranty sr. unsec. bonds 5.50％, 5/1/26
227,000 234,105
CCO Holdings, LLC/CCO Holdings Capital Corp. 144A sr. unsec.
bonds 5.375％, 6/1/29
13,831,000 14,833,748
CCO Holdings, LLC/CCO Holdings Capital Corp. 144A sr. unsec.
bonds 4.50％, 5/1/32
1,420,000 1,437,751
CCO Holdings, LLC/CCO Holdings Capital Corp. 144A sr. unsec.
bonds 4.50％, 8/15/30
990,000 1,009,008
CCO Holdings, LLC/CCO Holdings Capital Corp. 144A sr. unsec.
notes 5.00％, 2/1/28
1,867,000 1,974,633
CommScope Technologies, LLC 144A company guaranty sr. unsec.
notes 6.00％, 6/15/25
1,363,000 1,390,328
CSC Holdings, LLC sr. unsec. unsub. bonds 5.25％, 6/1/24
1,020,000 1,100,326
CSC Holdings, LLC 144A sr. unsec. bonds 4.625％, 12/1/30
800,000 786,892
CSC Holdings, LLC 144A sr. unsec. unsub. notes 7.50％, 4/1/28
790,000 871,212
DISH DBS Corp. company guaranty sr. unsec. unsub. notes
5.875％, 11/15/24
1,958,000 2,049,146
R
Equinix, Inc. sr. unsec. notes 5.375％, 5/15/27
76,000 81,731
Frontier Communications Corp. 144A company guaranty sr. notes
5.875％, 10/15/27
1,160,000 1,229,600
Frontier Communications Corp. 144A notes 6.75％, 5/1/29
1,355,000 1,429,119
Level 3 Financing, Inc. company guaranty sr. unsec. unsub. notes
5.25％, 3/15/26
189,000 194,670
Level 3 Financing, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
4.625％, 9/15/27
825,000 849,065
Level 3 Financing, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
4.25％, 7/1/28
90,000 91,018
Level 3 Financing, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. unsub.
notes 3.625％, 1/15/29
790,000 765,313
Sprint Capital Corp. company guaranty sr. unsec. unsub. notes
6.875％, 11/15/28
2,382,000 3,003,631
Sprint Corp. company guaranty sr. unsec. notes 7.625％, 3/1/26
2,175,000 2,664,234
Sprint Corp. company guaranty sr. unsec. sub. notes
7.875％, 9/15/23
1,759,000 2,009,658
Sprint Corp. company guaranty sr. unsec. sub. notes
7.25％, 9/15/21
152,000 155,815
Sprint Spectrum Co., LLC/Sprint Spectrum Co. II, LLC/Sprint
Spectrum Co. III, LLC 144A company guaranty sr. notes
3.36％, 9/20/21
107,969 108,779
T-Mobile USA, Inc. company guaranty sr. unsec. bonds
2.875％, 2/15/31
940,000 908,510
60/166
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
時価
*
社債 (18.2％) （つづき）
額面 米ドル
通信サービス （つづき）
T-Mobile USA, Inc. company guaranty sr. unsec. notes
6.00％, 3/1/23
$94,000 $94,588
T-Mobile USA, Inc. company guaranty sr. unsec. notes
5.375％, 4/15/27
22,000 23,322
T-Mobile USA, Inc. company guaranty sr. unsec. notes
4.00％, 4/15/22
28,000 28,491
T-Mobile USA, Inc. company guaranty sr. unsec. notes
2.625％, 2/15/29
675,000 655,452
T-Mobile USA, Inc. company guaranty sr. unsec. unsub. bonds
4.75％, 2/1/28
1,088,000 1,162,691
T-Mobile USA, Inc. company guaranty sr. unsec. unsub. notes
4.50％, 2/1/26
730,000 746,881
T-Mobile USA, Inc. 144A company guaranty sr. notes
3.875％, 4/15/30
45,000 49,038
T-Mobile USA, Inc. 144A company guaranty sr. notes
3.75％, 4/15/27
1,020,000 1,114,901
Videotron, Ltd./Videotron Ltee. 144A sr. unsec. notes 5.125％,
4/15/27 (Canada)
2,073,000 2,190,902
Virgin Media Finance PLC 144A sr. unsec. bonds 5.00％, 7/15/30
(United Kingdom)
1,275,000 1,273,406
Virgin Media Secured Finance PLC 144A company guaranty sr.
bonds 5.00％, 4/15/27 (United Kingdom)
GBP 100,000 144,073
Zayo Group Holdings, Inc. 144A sr. notes 4.00％, 3/1/27
$395,000 388,680
49,115,291
一般消費財・サービス (4.2％)
AMC Entertainment Holdings, Inc. 144A company guaranty sr.
notes 10.50％, 4/15/25
1,000,000 1,062,500
American Builders & Contractors Supply Co., Inc. 144A sr. notes
4.00％, 1/15/28
45,000 45,000
BCPE Ulysses Intermediate, Inc. 144A sr. unsec. notes 7.75％,
‡‡
4/1/27 1,350,000 1,400,625
Boyd Gaming Corp. company guaranty sr. unsec. notes
6.00％, 8/15/26
40,000 41,647
Boyd Gaming Corp. company guaranty sr. unsec. notes
4.75％, 12/1/27
45,000 45,865
Brookfield Residential Properties, Inc./Brookfield Residential
US Corp. 144A company guaranty sr. unsec. notes 6.25％,
9/15/27 (Canada)
40,000 41,750
Carnival Corp. 144A sr. notes 11.50％, 4/1/23
795,000 911,269
Carriage Services, Inc. 144A sr. unsec. notes 6.625％, 6/1/26
965,000 1,010,838
Cengage Learning, Inc. 144A sr. unsec. unsub. notes 9.50％, 6/15/24
2,340,000 2,383,875
Cinemark USA, Inc. company guaranty sr. unsec. sub. notes
4.875％, 6/1/23
2,061,000 2,048,531
Cinemark USA, Inc. 144A company guaranty sr. notes 8.75％, 5/1/25
355,000 388,725
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 144A company guaranty sr.
notes 5.125％, 8/15/27
60,000 60,393
Cornerstone Building Brands, Inc. 144A company guaranty sr.
unsec. sub. notes 8.00％, 4/15/26
489,000 509,172
CRC Escrow Issuer, LLC/CRC Finco, Inc. 144A company guaranty sr.
unsec. notes 5.25％, 10/15/25
4,140,000 4,140,000
61/166
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
時価
*
社債 (18.2％) （つづき）
額面 米ドル
一般消費財・サービス （つづき）
Diamond Sports Group, LLC/Diamond Sports Finance Co. 144A sr.
notes 5.375％, 8/15/26
$1,336,000 $961,599
Diamond Sports Group, LLC/Diamond Sports Finance Co. 144A sr.
unsec. notes 6.625％, 8/15/27
2,951,000 1,549,275
Entercom Media Corp. 144A company guaranty notes
6.75％, 3/31/29
1,390,000 1,444,801
Entercom Media Corp. 144A company guaranty notes
6.50％, 5/1/27
1,499,000 1,549,592
Ford Motor Co. sr. unsec. unsub. notes 9.00％, 4/22/25
2,279,000 2,760,131
Ford Motor Credit Co., LLC sr. unsec. unsub. notes 4.271％, 1/9/27
1,034,000 1,072,775
Ford Motor Credit Co., LLC sr. unsec. unsub. notes 4.00％, 11/13/30
420,000 416,636
Gap, Inc. (The) 144A sr. notes 8.625％, 5/15/25
650,000 728,000
Gap, Inc. (The) 144A sr. notes 8.375％, 5/15/23
1,137,000 1,298,659
Gartner, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. bonds
3.75％, 10/1/30
600,000 592,500
Gartner, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
4.50％, 7/1/28
330,000 340,313
General Motors Co. sr. unsec. bonds 5.20％, 4/1/45
1,000,000 1,145,339
Gray Television, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
4.75％, 10/15/30
750,000 743,438
Gray Television, Inc. 144A sr. unsec. notes 7.00％, 5/15/27
1,238,000 1,344,778
Hanesbrands, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
5.375％, 5/15/25
40,000 42,325
Hanesbrands, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. unsub. notes
4.625％, 5/15/24
70,000 74,263
Hilton Worldwide Finance, LLC/Hilton Worldwide Finance Corp.
company guaranty sr. unsec. notes 4.875％, 4/1/27
1,226,000 1,279,637
iHeartCommunications, Inc. company guaranty sr. notes
6.375％, 5/1/26
100,812 106,987
iHeartCommunications, Inc. company guaranty sr. unsec. notes
8.375％, 5/1/27
5,547,592 5,928,989
IHS Markit, Ltd. sr. unsec. sub. bonds 4.75％, 8/1/28
(United Kingdom)
45,000 51,806
IHS Markit, Ltd. 144A company guaranty notes 4.75％, 2/15/25
(United Kingdom)
38,000 42,560
Iron Mountain, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. bonds
R
5.25％, 3/15/28
2,705,000 2,809,819
Iron Mountain, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
R
4.875％, 9/15/27
142,000 144,840
JELD-WEN, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
4.875％, 12/15/27
906,000 936,849
JELD-WEN, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
4.625％, 12/15/25
50,000 50,625
JELD-WEN, Inc. 144A sr. notes 6.25％, 5/15/25
450,000 478,125
L Brands, Inc. company guaranty sr. unsec. bonds 6.75％,
perpetual maturity
49,000 57,820
L Brands, Inc. company guaranty sr. unsec. notes 7.50％,
perpetual maturity
1,225,000 1,393,438
L Brands, Inc. company guaranty sr. unsec. sub. bonds
6.875％, 11/1/35
1,390,000 1,656,588
L Brands, Inc. 144A company guaranty sr. notes 6.875％, 7/1/25
405,000 450,036
62/166
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
時価
*
社債 (18.2％) （つづき）
額面 米ドル
一般消費財・サービス （つづき）
L Brands, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
9.375％, 7/1/25
$325,000 $404,625
L Brands, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. unsub. bonds
6.625％, 10/1/30
695,000 787,522
La Financiere Atalian SASU company guaranty sr. unsec. notes
Ser. REGS, 4.00％, 5/15/24 (France)
EUR 1,400,000 1,555,291
Levi Strauss & Co. 144A sr. unsec. sub. bonds 3.50％, 3/1/31
$675,000 651,375
LHMC Finco SARL sr. notes Ser. REGS, 6.25％,
12/20/23 (Luxembourg)
EUR 1,345,000 1,598,133
Lions Gate Capital Holdings, LLC 144A company guaranty sr.
unsec. notes 5.875％, 11/1/24
$92,000 94,703
Lions Gate Capital Holdings, LLC 144A sr. unsec. notes
6.375％, 2/1/24
1,810,000 1,867,703
Live Nation Entertainment, Inc. 144A company guaranty sr. unsec.
notes 4.875％, 11/1/24
39,000 39,690
Live Nation Entertainment, Inc. 144A company guaranty sr. unsec.
sub. notes 5.625％, 3/15/26
63,000 65,432
Live Nation Entertainment, Inc. 144A sr. notes 6.50％, 5/15/27
150,000 166,316
Masonite International Corp. 144A company guaranty sr. unsec.
notes 5.375％, 2/1/28
35,000 37,144
Mattamy Group Corp. 144A sr. unsec. notes 5.25％,
12/15/27 (Canada)
125,000 130,781
Mattamy Group Corp. 144A sr. unsec. notes 4.625％,
3/1/30 (Canada)
2,155,000 2,140,518
Mattel, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
5.875％, 12/15/27
962,000 1,056,103
Mattel, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes 3.75％, 4/1/29
2,395,000 2,423,261
Mattel, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
3.375％, 4/1/26
275,000 283,921
Meredith Corp. company guaranty sr. unsec. notes 6.875％, 2/1/26
1,150,000 1,174,438
Meredith Corp. 144A company guaranty sr. unsec. notes
6.50％, 7/1/25
1,555,000 1,667,738
Motion Bondco DAC company guaranty sr. notes Ser. REGS, 4.50％,
11/15/27 (Ireland)
EUR 1,420,000 1,631,730
MPH Acquisition Holdings, LLC 144A company guaranty sr. unsec.
notes 5.75％, 11/1/28
$720,000 706,032
Navistar International Corp. 144A sr. unsec. notes 6.625％, 11/1/25
80,000 83,002
NESCO Holdings II, Inc. 144A company guaranty notes
##
5.50％, 4/15/29
1,035,000 1,061,393
Nexstar Broadcasting, Inc. 144A sr. unsec. notes 4.75％, 11/1/28
745,000 752,849
Nexstar Escrow, Inc. 144A sr. unsec. notes 5.625％, 7/15/27
660,000 693,815
Nielsen Co. Luxembourg SARL (The) 144A company guaranty sr.
unsec. notes 5.00％, 2/1/25 (Luxembourg)
1,826,000 1,867,085
Nielsen Finance, LLC/Nielsen Finance Co. 144A company guaranty
sr. unsec. notes 5.625％, 10/1/28
1,045,000 1,098,557
Nordstrom, Inc. 144A sr. notes 8.75％, 5/15/25
1,480,000 1,674,836
Outfront Media Capital, LLC/Outfront Media Capital Corp. 144A
company guaranty sr. unsec. notes 6.25％, 6/15/25
1,297,000 1,371,578
Outfront Media Capital, LLC/Outfront Media Capital Corp. 144A sr.
unsec. bonds 4.625％, 3/15/30
583,000 561,138
PM General Purchaser, LLC 144A sr. notes 9.50％, 10/1/28
2,190,000 2,337,825
63/166
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
時価
*
社債 (18.2％) （つづき）
額面 米ドル
一般消費財・サービス （つづき）
Prime Security Services Borrower, LLC/Prime Finance, Inc. 144A
company guaranty sr. notes 3.375％, 8/31/27
$790,000 $766,300
Prime Security Services Borrower, LLC/Prime Finance, Inc. 144A
notes 6.25％, 1/15/28
1,645,000 1,712,428
PulteGroup, Inc. company guaranty sr. unsec. unsub. notes
7.875％, 6/15/32
1,889,000 2,656,407
QVC, Inc. company guaranty sr. notes 4.375％, 9/1/28
1,390,000 1,401,016
Sabre GLBL, Inc. 144A company guaranty sr. notes 9.25％, 4/15/25
4,122,000 4,915,486
Scientific Games International, Inc. 144A company guaranty sr.
notes 5.00％, 10/15/25
1,095,000 1,134,092
Scientific Games International, Inc. 144A company guaranty sr.
unsec. notes 8.25％, 3/15/26
1,365,000 1,463,963
Scotts Miracle-Gro, Co. (The) company guaranty sr. unsec. notes
4.50％, 10/15/29
2,813,000 2,900,062
Shift4 Payments, LLC/Shift4 Payments Finance Sub, Inc. 144A
company guaranty sr. unsec. notes 4.625％, 11/1/26
380,000 395,200
Sinclair Television Group, Inc. 144A company guaranty sr. unsec.
bonds 5.50％, 3/1/30
1,440,000 1,404,000
Sinclair Television Group, Inc. 144A sr. bonds 4.125％, 12/1/30
705,000 678,563
Sirius XM Radio, Inc. 144A sr. unsec. bonds 5.50％, 7/1/29
850,000 919,063
Sirius XM Radio, Inc. 144A sr. unsec. bonds 5.00％, 8/1/27
1,340,000 1,400,300
Six Flags Theme Parks, Inc. 144A company guaranty sr. notes
7.00％, 7/1/25
1,725,000 1,866,830
Spectrum Brands, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. bonds
5.00％, 10/1/29
45,000 47,475
Standard Industries, Inc. 144A sr. unsec. bonds 3.375％, 1/15/31
1,280,000 1,212,800
Standard Industries, Inc. 144A sr. unsec. notes 4.75％, 1/15/28
145,000 150,307
Station Casinos, LLC 144A sr. unsec. notes 4.50％, 2/15/28
1,955,000 1,945,225
Taylor Morrison Communities, Inc. 144A sr. unsec. bonds
5.125％, 8/1/30
1,715,000 1,822,188
Taylor Morrison Communities, Inc. 144A sr. unsec. notes
5.75％, 1/15/28
705,000 776,593
TRI Pointe Group, Inc. sr. unsec. notes 5.70％, 6/15/28
815,000 900,747
Univision Communications, Inc. 144A company guaranty sr. notes
9.50％, 5/1/25
930,000 1,018,350
Univision Communications, Inc. 144A company guaranty sr. notes
6.625％, 6/1/27
1,630,000 1,740,718
Univision Communications, Inc. 144A company guaranty sr. sub.
notes 5.125％, 2/15/25
57,000 57,570
Urban One, Inc. 144A company guaranty sr. notes 7.375％, 2/1/28
135,000 139,769
Valvoline, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. unsub. notes
4.25％, 2/15/30
1,280,000 1,305,600
Weekley Homes, LLC/Weekley Finance Corp. 144A sr. unsec. notes
4.875％, 9/15/28
300,000 307,500
WMG Acquisition Corp. 144A company guaranty sr. bonds
3.00％, 2/15/31
937,000 890,431
Wolverine World Wide, Inc. 144A company guaranty sr. unsec.
bonds 5.00％, 9/1/26
1,220,000 1,236,776
Wolverine World Wide, Inc. 144A company guaranty sr. unsec.
notes 6.375％, 5/15/25
1,025,000 1,091,625
64/166
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
時価
*
社債 (18.2％) （つづき）
額面 米ドル
一般消費財・サービス （つづき）
Wynn Las Vegas, LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp. 144A company
guaranty sr. unsec. sub. notes 5.25％, 5/15/27
$2,068,000 $2,164,163
Wynn Resorts Finance, LLC/Wynn Resorts Capital Corp. 144A sr.
unsec. bonds 5.125％, 10/1/29
2,395,000 2,451,283
Wynn Resorts Finance, LLC/Wynn Resorts Capital Corp. 144A sr.
unsec. notes 7.75％, 4/15/25
540,000 585,406
118,985,503
生活必需品 (1.0％)
1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc. 144A bonds 4.00％,
10/15/30 (Canada)
990,000 955,350
1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc. 144A company guaranty
notes 4.375％, 1/15/28 (Canada)
63,000 63,297
1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc. 144A company guaranty sr.
notes 3.875％, 1/15/28 (Canada)
685,000 688,425
Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons,
LLC 144A company guaranty sr. unsec. notes 4.875％, 2/15/30
580,000 596,240
Avient Corp. 144A sr. unsec. notes 5.75％, 5/15/25
30,000 31,875
CDW, LLC/CDW Finance Corp. company guaranty sr. unsec. notes
3.25％, 2/15/29
235,000 232,063
Fresh Market, Inc. (The) 144A company guaranty sr. notes
9.75％, 5/1/23
1,500,000 1,543,125
Golden Nugget, Inc. 144A sr. unsec. notes 6.75％, 10/15/24
158,000 159,580
IRB Holding Corp. 144A company guaranty sr. notes 7.00％, 6/15/25
50,000 53,823
KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings, LLC/Taco Bell of America, LLC
144A company guaranty sr. unsec. notes 5.25％, 6/1/26
880,000 906,911
KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings, LLC/Taco Bell of America, LLC
144A company guaranty sr. unsec. notes 4.75％, 6/1/27
54,000 56,700
Kraft Heinz Foods Co. company guaranty sr. unsec. notes
5.00％, 7/15/35
1,723,000 1,982,503
Kraft Heinz Foods Co. company guaranty sr. unsec. notes
3.00％, 6/1/26
2,745,000 2,894,176
Kraft Heinz Foods Co. company guaranty sr. unsec. sub. notes
3.875％, 5/15/27
244,000 266,901
Lamb Weston Holdings, Inc. 144A company guaranty sr. unsec.
notes 4.875％, 5/15/28
1,195,000 1,283,681
Lamb Weston Holdings, Inc. 144A company guaranty sr. unsec.
unsub. notes 4.875％, 11/1/26
1,799,000 1,861,965
Lamb Weston Holdings, Inc. 144A company guaranty sr. unsec.
unsub. notes 4.625％, 11/1/24
22,000 22,830
Loxam SAS notes 3.75％, 7/15/26 (France)
EUR 1,400,000 1,649,464
Match Group Holdings II, LLC 144A sr. unsec. notes 4.125％, 8/1/30
$1,689,000 1,693,747
Match Group, Inc. 144A sr. unsec. bonds 5.00％, 12/15/27
656,000 687,160
Match Group, Inc. 144A sr. unsec. unsub. notes 4.625％, 6/1/28
840,000 858,278
Netflix, Inc. sr. unsec. notes 6.375％, 5/15/29
1,055,000 1,308,200
Netflix, Inc. sr. unsec. notes 5.875％, 2/15/25
15,000 17,194
Netflix, Inc. sr. unsec. notes 4.875％, 4/15/28
80,000 90,953
Netflix, Inc. sr. unsec. unsub. notes 5.875％, 11/15/28
1,580,000 1,911,118
Netflix, Inc. 144A sr. unsec. bonds 5.375％, 11/15/29
50,000 59,128
Netflix, Inc. 144A sr. unsec. bonds 4.875％, 6/15/30
575,000 662,136
Newell Brands, Inc. sr. unsec. notes 4.875％, 6/1/25
916,000 1,011,035
Newell Brands, Inc. sr. unsec. unsub. notes 4.70％, 4/1/26
730,000 807,278
65/166
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
時価
*
社債 (18.2％) （つづき）
額面 米ドル
生活必需品 （つづき）
Prestige Brands, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
5.125％, 1/15/28
$1,420,000 $1,488,998
TripAdvisor, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
7.00％, 7/15/25
798,000 863,037
Yum! Brands, Inc. sr. unsec. sub. bonds 3.625％, 3/15/31
750,000 721,118
Yum! Brands, Inc. 144A sr. unsec. bonds 4.75％, 1/15/30
935,000 988,576
Yum! Brands, Inc. 144A sr. unsec. notes 7.75％, 4/1/25
370,000 405,150
28,822,015
エネルギー (3.3％)
Antero Resources Corp. 144A company guaranty sr. unsec. notes
8.375％, 7/15/26
15,000 16,538
Apache Corp. sr. unsec. unsub. notes 5.10％, 9/1/40
911,000 890,503
Apache Corp. sr. unsec. unsub. notes 4.875％, 11/15/27
475,000 486,875
Apache Corp. sr. unsec. unsub. notes 4.375％, 10/15/28
562,000 560,314
Ascent Resources Utica Holdings, LLC/ARU Finance Corp. 144A sr.
unsec. notes 10.00％, 4/1/22
1,074,000 1,127,700
Callon Petroleum Co. company guaranty sr. unsec. unsub. notes
6.25％, 4/15/23
2,480,000 2,207,200
Callon Petroleum Co. 144A company guaranty notes 9.00％, 4/1/25
1,018,000 1,032,639
Cenovus Energy, Inc. sr. unsec. bonds 6.75％, 11/15/39 (Canada)
70,000 87,675
Centennial Resource Production, LLC 144A company guaranty sr.
unsec. notes 6.875％, 4/1/27
1,000,000 890,000
ChampionX corp. company guaranty sr. unsec. notes
6.375％, 5/1/26
621,000 650,498
Cheniere Energy Partners LP 144A company guaranty sr. unsec.
bonds 4.00％, 3/1/31
1,075,000 1,093,813
Comstock Resources, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
7.50％, 5/15/25
327,000 339,263
Continental Resources, Inc. company guaranty sr. unsec. bonds
4.90％, 6/1/44
365,000 364,088
Continental Resources, Inc. company guaranty sr. unsec. notes
4.375％, 1/15/28
1,699,000 1,794,229
Continental Resources, Inc. company guaranty sr. unsec. unsub.
notes 4.50％, 4/15/23
89,000 92,177
Continental Resources, Inc. 144A company guaranty sr. unsec.
bonds 5.75％, 1/15/31
804,000 908,408
DCP Midstream Operating LP company guaranty sr. unsec. notes
5.625％, 7/15/27
705,000 763,163
DCP Midstream Operating LP 144A company guaranty sr. unsec.
unsub. bonds 6.75％, 9/15/37
899,000 1,000,138
Devon Energy Corp. sr. unsec. unsub. bonds 7.95％, 4/15/32
1,000,000 1,346,250
Devon Energy Corp. sr. unsec. unsub. bonds 7.875％, 9/30/31
860,000 1,165,300
Devon Energy Corp. sr. unsec. unsub. bonds 5.60％, 7/15/41
677,000 779,344
Double Eagle III Midco 1 LLC/Double Eagle Finance Corp. 144A sr.
unsec. notes 7.75％, 12/15/25
1,423,000 1,519,366
Endeavor Energy Resources LP/EER Finance, Inc. 144A sr. unsec.
bonds 5.75％, 1/30/28
2,786,000 2,942,908
Endeavor Energy Resources LP/EER Finance, Inc. 144A sr. unsec.
notes 6.625％, 7/15/25
1,635,000 1,747,390
Energy Transfer Operating LP jr. unsec. sub. FRB Ser. B, 6.625％,
perpetual maturity
462,000 408,870
66/166
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
時価
*
社債 (18.2％) （つづき）
額面 米ドル
エネルギー （つづき）
EnLink Midstream, LLC 144A company guaranty sr. unsec. notes
5.625％, 1/15/28
$1,350,000 $1,305,423
EQT Corp. sr. unsec. notes 5.00％, 1/15/29
145,000 155,150
Global Partners LP/GLP Finance Corp. company guaranty sr.
unsec. notes 6.875％, 1/15/29
230,000 246,848
Hess Midstream Operations LP 144A company guaranty sr. unsec.
notes 5.125％, 6/15/28
86,000 86,946
Hess Midstream Operations LP 144A company guaranty sr. unsec.
sub. notes 5.625％, 2/15/26
3,876,000 4,005,555
Holly Energy Partners LP/Holly Energy Finance Corp. 144A
company guaranty sr. unsec. notes 5.00％, 2/1/28
456,000 461,837
MEG Energy Corp. 144A notes 6.50％, 1/15/25 (Canada)
1,072,000 1,107,322
Nabors Industries, Inc. company guaranty sr. unsec. notes
5.75％, 2/1/25
500,000 371,100
Nabors Industries, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
9.00％, 2/1/25
922,000 945,050
Newfield Exploration Co. sr. unsec. unsub. notes 5.75％, 1/30/22
130,000 134,257
Newfield Exploration Co. sr. unsec. unsub. notes 5.625％, 7/1/24
347,000 381,267
Northriver Midstream Finance LP 144A sr. notes 5.625％,
2/15/26 (Canada)
811,000 835,330
Occidental Petroleum Corp. sr. unsec. sub. bonds 6.20％, 3/15/40
28,000 28,770
Occidental Petroleum Corp. sr. unsec. sub. notes 6.45％, 9/15/36
2,036,000 2,247,998
Occidental Petroleum Corp. sr. unsec. sub. notes 5.875％, 9/1/25
500,000 533,125
Ovintiv, Inc. company guaranty sr. unsec. unsub. bonds
7.375％, 11/1/31
35,000 44,467
Ovintiv, Inc. company guaranty sr. unsec. unsub. bonds
6.625％, 8/15/37
830,000 1,003,486
Petrobras Global Finance BV company guaranty sr. unsec. unsub.
notes 6.25％, 3/17/24 (Brazil)
3,771,000 4,166,955
Petrobras Global Finance BV company guaranty sr. unsec. unsub.
notes 5.999％, 1/27/28 (Brazil)
3,006,000 3,314,116
Petrobras Global Finance BV company guaranty sr. unsec. unsub.
notes 5.60％, 1/3/31 (Brazil)
6,941,000 7,314,425
Petrobras Global Finance BV company guaranty sr. unsec. unsub.
notes 5.299％, 1/27/25 (Brazil)
3,525,000 3,895,125
Petroleos de Venezuela SA company guaranty sr. unsec. bonds
†
Ser. REGS, 6.00％, 11/15/26 (Venezuela) (In default)
26,102,000 1,109,336
Petroleos de Venezuela SA company guaranty sr. unsec. unsub.
†
notes 5.375％, 4/12/27 (Venezuela) (In default)
4,617,000 196,223
Petroleos Mexicanos company guaranty sr. unsec. unsub. FRB
7.69％, 1/23/50 (Mexico)
8,180,000 7,627,850
Petroleos Mexicanos company guaranty sr. unsec. unsub. FRB
5.95％, 1/28/31 (Mexico)
9,697,000 9,309,120
Petroleos Mexicanos company guaranty sr. unsec. unsub. notes
6.84％, 1/23/30 (Mexico)
1,135,000 1,151,912
Petroleos Mexicanos company guaranty sr. unsec. unsub. notes
6.50％, 3/13/27 (Mexico)
2,660,000 2,780,024
Precision Drilling Corp. 144A company guaranty sr. unsec. notes
7.125％, 1/15/26 (Canada)
133,000 128,678
Rattler Midstream LP 144A company guaranty sr. unsec. notes
5.625％, 7/15/25
1,155,000 1,205,958
67/166
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
時価
*
社債 (18.2％) （つづき）
額面 米ドル
エネルギー （つづき）
SM Energy Co. sr. unsec. notes 6.625％, 1/15/27
$2,955,000 $2,733,375
SM Energy Co. sr. unsec. sub. notes 5.00％, 1/15/24
1,571,000 1,472,813
SM Energy Co. sr. unsec. unsub. notes 6.75％, 9/15/26
255,000 235,620
SM Energy Co. 144A company guaranty notes 10.00％, 1/15/25
400,000 450,000
Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp. 144A
company guaranty sr. unsec. notes 5.50％, 1/15/28
1,302,000 1,262,940
Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance
Corp. company guaranty sr. unsec. notes 6.875％, 1/15/29
560,000 616,953
Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance
Corp. company guaranty sr. unsec. notes 6.50％, 7/15/27
40,000 43,467
Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance
Corp. company guaranty sr. unsec. notes 5.50％, 3/1/30
575,000 603,750
Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance
Corp. company guaranty sr. unsec. unsub. notes 5.00％, 1/15/28
65,000 67,681
Transocean Pontus, Ltd. 144A company guaranty sr. notes 6.125％,
8/1/25 (Cayman Islands)
500,250 470,236
Transocean Poseidon, Ltd. 144A company guaranty sr. notes
6.875％, 2/1/27
1,453,000 1,343,022
USA Compression Partners LP/USA Compression Finance Corp.
company guaranty sr. unsec. notes 6.875％, 4/1/26
129,000 132,306
Viper Energy Partners LP 144A company guaranty sr. unsec. notes
5.375％, 11/1/27
580,000 603,200
WPX Energy, Inc. sr. unsec. notes 5.75％, 6/1/26
79,000 82,729
WPX Energy, Inc. sr. unsec. notes 4.50％, 1/15/30
23,000 24,766
WPX Energy, Inc. sr. unsec. sub. notes 5.875％, 6/15/28
1,719,000 1,894,682
WPX Energy, Inc. sr. unsec. sub. notes 5.25％, 10/15/27
1,088,000 1,159,286
93,505,128
金融 (2.4％)
AG Issuer, LLC 144A sr. notes 6.25％, 3/1/28
1,830,000 1,914,637
Alliant Holdings Intermediate, LLC/Alliant Holdings Co-Issuer 144A
sr. notes 4.25％, 10/15/27
360,000 363,277
Ally Financial, Inc. company guaranty sr. unsec. notes
8.00％, 11/1/31
3,576,000 4,976,766
American International Group, Inc. jr. unsec. sub. FRB
8.175％, 5/15/58
153,000 211,860
Ares Capital Corp. sr. unsec. sub. notes 3.875％, 1/15/26
1,000,000 1,053,454
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA sr. unsec. unsub. notes
Ser. EMTN, 2.625％, 4/28/25 (Italy)
EUR 1,350,000 1,617,943
CIT Group, Inc. sr. unsec. sub. notes 5.00％, 8/1/23
$700,000 759,500
CIT Group, Inc. sr. unsec. unsub. notes 5.25％, 3/7/25
1,087,000 1,224,234
CNO Financial Group, Inc. sr. unsec. notes 5.25％, 5/30/29
1,645,000 1,894,625
Credit Suisse Group AG 144A jr. unsec. sub. FRB 6.375％, perpetual
maturity (Switzerland)
755,000 804,075
Credit Suisse Group AG 144A jr. unsec. sub. FRN 6.25％, perpetual
maturity (Switzerland)
905,000 966,125
Deutsche Bank AG jr. unsec. sub. FRN 6.00％, perpetual
maturity (Germany)
2,600,000 2,632,500
Deutsche Bank AG unsec. sub. FRB 3.729％, 1/14/32 (Germany)
335,000 326,022
Diversified Healthcare Trust company guaranty sr. unsec. notes
R
9.75％, 6/15/25
3,280,000 3,681,030
Dresdner Funding Trust I 144A jr. unsec. sub. notes 8.151％, 6/30/31
1,223,000 1,727,488
68/166
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
時価
*
社債 (18.2％) （つづき）
額面 米ドル
金融 （つづき）
ESH Hospitality, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
R
5.25％, 5/1/25
$79,000 $80,580
Freedom Mortgage Corp. 144A sr. unsec. notes 8.125％, 11/15/24
886,000 918,117
GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. company guaranty sr. unsec.
notes 5.25％, 6/1/25
1,735,000 1,945,074
goeasy, Ltd. 144A company guaranty sr. unsec. notes 5.375％,
12/1/24 (Canada)
1,925,000 1,994,782
Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp. company
guaranty sr. unsec. notes 6.75％, 2/1/24
120,000 122,400
Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp. company
guaranty sr. unsec. notes 6.25％, 5/15/26
480,000 502,801
Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp. company
guaranty sr. unsec. notes 5.25％, 5/15/27
1,155,000 1,192,538
Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp. 144A
company guaranty sr. unsec. notes 4.375％, 2/1/29
1,380,000 1,348,550
Intesa Sanpaolo SpA 144A company guaranty jr. unsec. sub. FRB
7.70％, perpetual maturity (Italy)
1,370,000 1,554,950
R
iStar, Inc. sr. unsec. notes 5.50％, 2/15/26
1,230,000 1,251,525
R
iStar, Inc. sr. unsec. notes 4.75％, 10/1/24
1,320,000 1,373,334
R
iStar, Inc. sr. unsec. notes 4.25％, 8/1/25
192,000 193,325
Itau Unibanco Holding SA/Cayman Islands 144A unsec. sub. FRB
3.875％, 4/15/31 (Brazil)
10,220,000 9,913,400
Ladder Capital Finance Holdings, LLLP/Ladder Capital
Finance Corp. 144A company guaranty sr. unsec. unsub. notes
R
5.25％, 10/1/25
2,153,000 2,153,000
Ladder Capital Finance Holdings, LLLP/Ladder Capital Finance
R
Corp. 144A sr. unsec. notes 4.25％, 2/1/27
950,000 935,750
Nationstar Mortgage Holdings, Inc. 144A company guaranty sr.
unsec. notes 6.00％, 1/15/27
50,000 51,875
Nationstar Mortgage Holdings, Inc. 144A company guaranty sr.
unsec. notes 5.50％, 8/15/28
1,288,000 1,293,216
Nationstar Mortgage Holdings, Inc. 144A company guaranty sr.
unsec. notes 5.125％, 12/15/30
420,000 412,738
NatWest Group PLC sr. unsec. unsub. notes 3.875％, 9/12/23
(United Kingdom)
1,580,000 1,694,279
PennyMac Financial Services, Inc. 144A company guaranty sr.
unsec. notes 5.375％, 10/15/25
1,430,000 1,482,267
PHH Mortgage Corp. 144A company guaranty sr. notes
7.875％, 3/15/26
1,350,000 1,383,750
Provident Funding Associates LP/PFG Finance Corp. 144A sr.
unsec. notes 6.375％, 6/15/25
3,575,000 3,566,277
Service Properties Trust company guaranty sr. unsec. unsub.
R
notes 7.50％, 9/15/25
572,000 649,805
Societe Generale SA 144A jr. unsec. sub. notes 5.375％,
11/18/50 (France)
452,000 465,639
Springleaf Finance Corp. company guaranty sr. unsec. notes
8.875％, 6/1/25
675,000 747,765
Springleaf Finance Corp. company guaranty sr. unsec. sub. notes
7.125％, 3/15/26
1,045,000 1,205,251
Springleaf Finance Corp. company guaranty sr. unsec. unsub.
notes 6.875％, 3/15/25
748,000 850,794
69/166
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
時価
*
社債 (18.2％) （つづき）
額面 米ドル
金融 （つづき）
Springleaf Finance Corp. company guaranty sr. unsec. unsub.
notes 5.375％, 11/15/29
$145,000 $154,244
R
Starwood Property Trust, Inc. sr. unsec. notes 4.75％, 3/15/25
2,020,000 2,097,326
Stichting AK Rabobank Certificaten jr. unsec. sub. FRN 2.188％,
perpetual maturity (Netherlands)
EUR 1,517,950 2,305,229
TMX Finance, LLC/TitleMax Finance Corp. 144A sr. notes
11.125％, 4/1/23
$1,392,000 1,412,880
VTB Bank OJSC Via VTB Capital SA 144A unsec. sub. bonds 6.95％,
10/17/22 (Russia)
200,000 212,000
69,618,997
ヘルスケア (1.4％)
Bausch Health Americas, Inc. 144A sr. unsec. notes 8.50％, 1/31/27
2,444,000 2,712,840
Bausch Health Cos., Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
7.25％, 5/30/29
1,715,000 1,914,369
Bausch Health Cos., Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
7.00％, 1/15/28
855,000 928,145
Bausch Health Cos., Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
6.25％, 2/15/29
1,185,000 1,257,582
Bausch Health Cos., Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
6.125％, 4/15/25
1,930,000 1,978,636
Bausch Health Cos., Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
5.00％, 2/15/29
560,000 553,000
Bausch Health Cos., Inc. 144A company guaranty sr. unsub. notes
7.00％, 3/15/24
90,000 92,070
Centene Corp. sr. unsec. bonds 3.00％, 10/15/30
710,000 708,821
Centene Corp. sr. unsec. notes 4.625％, 12/15/29
2,620,000 2,823,050
Centene Corp. 144A sr. unsec. notes 5.375％, 8/15/26
873,000 920,928
Centene Escrow I Corp. 144A sr. unsec. notes 5.375％, 6/1/26
969,000 1,013,283
Charles River Laboratories International, Inc. 144A company
guaranty sr. unsec. notes 4.00％, 3/15/31
675,000 684,282
Charles River Laboratories International, Inc. 144A company
guaranty sr. unsec. notes 3.75％, 3/15/29
625,000 625,000
CHS/Community Health Systems, Inc. 144A company guaranty sr.
notes 8.00％, 3/15/26
45,000 48,659
CHS/Community Health Systems, Inc. 144A company guaranty sr.
notes 6.00％, 1/15/29
135,000 142,763
CHS/Community Health Systems, Inc. 144A company guaranty sr.
notes 5.625％, 3/15/27
550,000 574,750
CHS/Community Health Systems, Inc. 144A company guaranty sr.
unsec. sub. notes 6.875％, 4/1/28
1,850,000 1,683,907
CHS/Community Health Systems, Inc. 144A company guaranty
sub. notes 8.125％, 6/30/24
1,000,000 1,045,000
Elanco Animal Health, Inc. sr. unsec. notes Ser. WI, 5.90％, 8/28/28
720,000 816,300
Endo Luxembourg Finance Co. I Sarl/Endo US, Inc. 144A company
guaranty sr. notes 6.125％, 4/1/29 (Luxembourg)
560,000 565,600
Global Medical Response, Inc. 144A sr. notes 6.50％, 10/1/25
745,000 771,075
HCA, Inc. company guaranty sr. unsec. notes 5.375％, 9/1/26
1,955,000 2,204,263
HCA, Inc. company guaranty sr. unsec. notes 3.50％, 9/1/30
45,000 45,520
Mallinckrodt International Finance SA/Mallinckrodt CB, LLC 144A
company guaranty sub. notes 10.00％, 4/15/25 (Luxembourg)
1,040,000 1,034,800
Owens & Minor, Inc. 144A sr. unsec. notes 4.50％, 3/31/29
695,000 698,475
70/166
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
時価
*
社債 (18.2％) （つづき）
額面 米ドル
ヘルスケア （つづき）
Service Corp. International sr. unsec. bonds 5.125％, 6/1/29
$120,000 $128,784
Service Corp. International sr. unsec. notes 3.375％, 8/15/30
585,000 570,990
Tenet Healthcare Corp. company guaranty sr. notes
4.625％, 7/15/24
55,000 55,921
Tenet Healthcare Corp. 144A company guaranty notes
6.25％, 2/1/27
23,000 24,285
Tenet Healthcare Corp. 144A company guaranty sr. notes
7.50％, 4/1/25
25,000 26,992
Tenet Healthcare Corp. 144A company guaranty sr. notes
5.125％, 11/1/27
3,855,000 4,031,174
Tenet Healthcare Corp. 144A company guaranty sr. notes
4.875％, 1/1/26
4,236,000 4,402,729
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV company
guaranty sr. unsec. notes 7.125％, 1/31/25 (Israel)
795,000 878,237
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV company
guaranty sr. unsec. notes 6.75％, 3/1/28 (Israel)
1,520,000 1,707,720
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV company
guaranty sr. unsec. notes 6.00％, 4/15/24 (Israel)
1,620,000 1,725,300
39,395,250
テクノロジー (0.7％)
CommScope Finance, LLC 144A sr. notes 6.00％, 3/1/26
55,000 58,078
CommScope Finance, LLC 144A sr. notes 5.50％, 3/1/24
25,000 25,781
Crowdstrike Holdings, Inc. company guaranty sr. unsec. notes
3.00％, 2/15/29
675,000 659,948
Diamond 1 Finance Corp./Diamond 2 Finance Corp. 144A
company guaranty sr. notes 6.02％, 6/15/26
1,670,000 1,976,191
Diamond 1 Finance Corp./Diamond 2 Finance Corp. 144A
company guaranty sr. unsec. notes 7.125％, 6/15/24
64,000 65,880
Diebold Nixdorf, Inc. company guaranty sr. unsec. sub. notes
8.50％, 4/15/24
2,355,000 2,405,633
Diebold Nixdorf, Inc. 144A company guaranty sr. notes
9.375％, 7/15/25
644,000 717,255
Dun & Bradstreet Corp. (The) 144A sr. notes 6.875％, 8/15/26
27,000 28,828
Microchip Technology, Inc. 144A company guaranty sr. unsec.
notes 4.25％, 9/1/25
815,000 851,357
Plantronics, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
5.50％, 5/31/23
3,918,000 3,934,593
Plantronics, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
4.75％, 3/1/29
1,572,000 1,544,490
Qorvo, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. bonds
3.375％, 4/1/31
745,000 730,019
SS&C Technologies, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
5.50％, 9/30/27
1,172,000 1,242,320
Tempo Acquisition, LLC/Tempo Acquisition Finance Corp. 144A
company guaranty sr. notes 5.75％, 6/1/25
690,000 728,813
TTM Technologies, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
4.00％, 3/1/29
1,035,000 1,019,475
Twilio, Inc. company guaranty sr. unsec. notes 3.875％, 3/15/31
2,090,000 2,134,643
Twilio, Inc. company guaranty sr. unsec. notes 3.625％, 3/15/29
1,390,000 1,407,139
Western Digital Corp. company guaranty sr. unsec. notes
4.75％, 2/15/26
75,000 82,684
19,613,127
71/166
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
時価
*
社債 (18.2％) （つづき）
額面 米ドル
輸送 (0.2％)
American Airlines, Inc./AAdvantage Loyalty IP, Ltd. 144A company
guaranty sr. notes 5.75％, 4/20/29
$1,390,000 $1,481,462
American Airlines, Inc./AAdvantage Loyalty IP, Ltd. 144A company
guaranty sr. notes 5.50％, 4/20/26
1,390,000 1,449,076
Delta Air Lines Inc/SkyMiles IP, Ltd. 144A company guaranty sr.
notes 4.75％, 10/20/28
2,225,000 2,418,296
5,348,834
公益事業・電力(0.5％)
AES Corp. (The) 144A sr. unsec. notes 3.30％, 7/15/25
535,000 567,560
Buckeye Partners LP sr. unsec. bonds 5.85％, 11/15/43
924,000 897,542
Buckeye Partners LP sr. unsec. notes 3.95％, 12/1/26
509,000 503,127
Buckeye Partners LP 144A sr. unsec. notes 4.50％, 3/1/28
35,000 35,088
Calpine Corp. 144A company guaranty sr. notes 5.25％, 6/1/26
741,000 763,119
Calpine Corp. 144A company guaranty sr. notes 4.50％, 2/15/28
1,620,000 1,633,608
Calpine Corp. 144A sr. unsec. notes 5.00％, 2/1/31
20,000 19,496
Calpine Corp. 144A sr. unsec. notes 4.625％, 2/1/29
160,000 155,887
Colorado Interstate Gas Co., LLC company guaranty sr. unsec.
notes 6.85％, 6/15/37
2,495,000 3,084,242
NRG Energy, Inc. company guaranty sr. unsec. notes
7.25％, 5/15/26
62,000 64,480
NRG Energy, Inc. company guaranty sr. unsec. notes
6.625％, 1/15/27
413,000 429,520
NRG Energy, Inc. 144A company guaranty sr. bonds 4.45％, 6/15/29
889,000 965,285
NRG Energy, Inc. 144A company guaranty sr. notes 3.75％, 6/15/24
135,000 144,362
NRG Energy, Inc. 144A sr. unsec. bonds 5.25％, 6/15/29
295,000 315,650
Pacific Gas and Electric Co. company guaranty sr. unsec. unsub.
notes 2.95％, 3/1/26
1,544,000 1,589,829
Pacific Gas and Electric Co. sr. notes 3.30％, 3/15/27
420,000 437,735
PG&E Corp. sr. sub. notes 5.00％, 7/1/28
1,350,000 1,426,241
Vistra Operations Co., LLC 144A company guaranty sr. notes
4.30％, 7/15/29
40,000 42,248
Vistra Operations Co., LLC 144A company guaranty sr. notes
3.55％, 7/15/24
25,000 26,159
Vistra Operations Co., LLC 144A company guaranty sr. unsec. notes
5.625％, 2/15/27
52,000 54,048
Vistra Operations Co., LLC 144A company guaranty sr. unsec. notes
5.50％, 9/1/26
2,863,000 2,966,784
Vistra Operations Co., LLC 144A company guaranty sr. unsec. sub.
notes 5.00％, 7/31/27
60,000 61,878
16,183,888
社債合計 (取得原価 $518,865,458)
$521,061,317
時価
*
外国国債および政府系機関債 (11.7％)
額面 米ドル
Argentina (Republic of) 144A sr. unsec. notes 3.00％,
2/1/29 (Argentina)
$12,668,107 $7,157,607
Bahrain (Kingdom of) 144A sr. unsec. notes 7.375％,
5/14/30 (Bahrain)
760,000 843,595
Buenos Aires (Province of) sr. unsec. unsub. bonds Ser. REGS,
†
7.875％, 6/15/27 (Argentina) (In default)
2,305,000 863,766
72/166
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
時価
*
外国国債および政府系機関債 (11.7％) （つづき）
額面 米ドル
Buenos Aires (Province of) sr. unsec. unsub. notes Ser. REGS,
†
6.50％, 2/15/23 (Argentina) (In default)
$740,000 $273,224
Buenos Aires (Province of) 144A sr. unsec. unsub. bonds 7.875％,
†
6/15/27 (Argentina) (In default)
12,315,000 4,614,870
Chile (Republic of) sr. unsec. unsub. bonds 3.50％, 1/25/50 (Chile)
4,790,000 4,866,975
Cordoba (Province of) sr. unsec. unsub. notes Ser. REGS, 3.00％,
6/1/27 (Argentina)
21,001,080 12,347,676
Cordoba (Province of) 144A sr. unsec. unsub. notes 3.00％,
12/10/25 (Argentina)
152,683 104,208
Development Bank of Mongolia, LLC unsec. notes Ser. REGS,
7.25％, 10/23/23 (Mongolia)
4,010,000 4,330,800
Dominican (Republic of) sr. unsec. unsub. bonds Ser. REGS,
5.875％, 1/30/60 (Dominican Republic)
7,888,000 7,544,873
Dominican (Republic of) sr. unsec. unsub. notes 7.50％, 5/6/21
(Dominican Republic)
1,345,000 1,348,362
Dominican (Republic of) sr. unsec. unsub. notes Ser. REGS, 8.625％,
4/20/27 (Dominican Republic)
5,272,000 6,379,120
Dominican (Republic of) sr. unsec. unsub. notes Ser. REGS, 6.875％,
1/29/26 (Dominican Republic)
11,318,000 13,072,290
Dominican (Republic of) sr. unsec. unsub. notes Ser. REGS, 5.875％,
4/18/24 (Dominican Republic)
1,551,000 1,667,325
Dominican (Republic of) sr. unsec. unsub. notes Ser. REGS, 5.50％,
1/27/25 (Dominican Republic)
300,000 329,250
Dominican (Republic of) 144A sr. unsec. notes 4.50％, 1/30/30
(Dominican Republic)
2,200,000 2,222,000
Egypt (Arab Republic of) sr. unsec. bonds Ser. REGS, 7.053％,
1/15/32 (Egypt)
11,840,000 11,706,445
Egypt (Arab Republic of) sr. unsec. notes Ser. REGS, 7.60％,
3/1/29 (Egypt)
3,011,000 3,206,652
Egypt (Arab Republic of) sr. unsec. unsub. notes Ser. REGS, 5.875％,
6/11/25 (Egypt)
7,155,000 7,557,397
Egypt (Arab Republic of) 144A sr. unsec. bonds 8.875％,
5/29/50 (Egypt)
2,975,000 3,033,679
Egypt (Arab Republic of) 144A sr. unsec. bonds 7.053％,
1/15/32 (Egypt)
6,810,000 6,712,522
Egypt (Arab Republic of) 144A sr. unsec. bonds 5.875％,
2/16/31 (Egypt)
4,200,000 3,931,620
Egypt (Arab Republic of) 144A sr. unsec. notes 5.75％,
5/29/24 (Egypt)
2,515,000 2,636,676
El Salvador (Republic of) sr. unsec. unsub. bonds Ser. REGS,
7.625％, 2/1/41 (El Salvador)
2,515,000 2,420,688
El Salvador (Republic of) sr. unsec. unsub. notes Ser. REGS, 6.375％,
1/18/27 (El Salvador)
2,898,000 2,866,122
El Salvador (Republic of) sr. unsec. unsub. notes Ser. REGS, 5.875％,
1/30/25 (El Salvador)
4,150,000 4,150,000
Ghana (Republic of) sr. unsec. bonds Ser. REGS, 8.95％,
3/26/51 (Ghana)
9,030,000 8,488,200
Ghana (Republic of) sr. unsec. bonds Ser. REGS, 8.125％,
3/26/32 (Ghana)
7,900,000 7,613,626
Ghana (Republic of) 144A sr. unsec. notes 7.75％, 4/7/29 (Ghana)
11,290,000 11,177,100
Indonesia (Republic of) sr. unsec. unsub. bonds 2.85％,
2/14/30 (Indonesia)
337,000 343,074
73/166
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
時価
*
外国国債および政府系機関債 (11.7％) （つづき）
額面 米ドル
Indonesia (Republic of) sr. unsec. unsub. notes 3.85％,
10/15/30 (Indonesia)
$550,000 $603,900
Indonesia (Republic of) sr. unsec. unsub. notes Ser. REGS, 5.875％,
1/15/24 (Indonesia)
2,705,000 3,060,061
Indonesia (Republic of) sr. unsec. unsub. notes Ser. REGS, 4.75％,
1/8/26 (Indonesia)
21,200,000 23,982,712
Indonesia (Republic of) 144A sr. unsec. unsub. bonds 6.625％,
2/17/37 (Indonesia)
1,633,000 2,171,841
Indonesia (Republic of) 144A sr. unsec. unsub. notes 4.35％,
1/8/27 (Indonesia)
12,420,000 13,910,711
Indonesia (Republic of) 144A sr. unsec. unsub. notes 3.375％,
4/15/23 (Indonesia)
200,000 210,251
Ivory Coast (Republic of) sr. unsec. unsub. bonds Ser. REGS,
6.125％, 6/15/33 (Ivory Coast)
23,575,000 24,105,438
Ivory Coast (Republic of) sr. unsec. unsub. bonds Ser. REGS, 5.75％,
12/31/32 (Ivory Coast)
9,798,257 9,773,761
Ivory Coast (Republic of) sr. unsec. unsub. bonds Ser. REGS, 5.25％,
3/22/30 (Ivory Coast)
EUR 3,940,000 4,766,029
Ivory Coast (Republic of) sr. unsec. unsub. notes Ser. REGS, 5.375％,
7/23/24 (Ivory Coast)
$4,251,000 4,537,943
Ivory Coast (Republic of) 144A sr. unsec. unsub. bonds 5.25％,
3/22/30 (Ivory Coast)
EUR 4,445,000 5,373,722
Jamaica (Government of) sr. unsec. unsub. bonds 8.00％,
3/15/39 (Jamaica)
$1,119,000 1,533,030
Jamaica (Government of) sr. unsec. unsub. notes 6.75％,
4/28/28 (Jamaica)
400,000 468,000
Kenya (Republic of) sr. unsec. notes Ser. REGS, 7.00％,
5/22/27 (Kenya)
4,170,000 4,430,625
Kenya (Republic of) sr. unsec. unsub. notes Ser. REGS, 6.875％,
6/24/24 (Kenya)
4,160,000 4,576,000
Mexico (Government of) sr. unsec. bonds 5.55％, 1/21/45 (Mexico)
1,637,000 1,882,567
Mongolia (Government of) sr. unsec. notes Ser. REGS, 5.125％,
4/7/26 (Mongolia)
3,120,000 3,322,822
Oman (Sultanate of) sr. unsec. notes Ser. REGS, 6.00％,
8/1/29 (Oman)
5,769,000 5,999,529
Senegal (Republic of) sr. unsec. unsub. bonds Ser. REGS, 6.75％,
3/13/48 (Senegal)
30,930,000 29,383,500
Senegal (Republic of) unsec. bonds Ser. REGS, 6.25％,
5/23/33 (Senegal)
12,400,000 12,338,000
South Africa (Republic of) sr. unsec. unsub. bonds 6.30％, 6/22/48
(South Africa)
2,098,000 2,054,727
South Africa (Republic of) sr. unsec. unsub. notes 5.875％, 9/16/25
(South Africa)
5,690,000 6,274,591
South Africa (Republic of) sr. unsec. unsub. notes 4.85％, 9/27/27
(South Africa)
740,000 764,059
Turkey (Republic of) sr. unsec. unsub. notes 6.35％,
8/10/24 (Turkey)
7,088,000 7,096,860
United Mexican States sr. unsec. bonds 2.659％, 5/24/31 (Mexico)
9,715,000 9,154,833
United Mexican States sr. unsec. unsub. bonds 3.25％,
4/16/30 (Mexico)
2,165,000 2,181,238
Venezuela (Bolivarian Republic of) sr. unsec. bonds 7.00％,
3/31/38 (Venezuela)
2,900,000 290,000
74/166
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
時価
*
外国国債および政府系機関債 (11.7％) （つづき）
額面 米ドル
Venezuela (Republic of) sr. unsec. notes 9.00％, 5/7/23 (Venezuela)
†
(In default)
$13,582,000 $1,358,200
Venezuela (Republic of) sr. unsec. notes 7.65％, 4/21/25
†
(Venezuela) (In default)
2,093,000 209,300
Venezuela (Republic of) sr. unsec. unsub. notes 8.25％, 10/13/24
†
(Venezuela) (In default)
21,992,000 2,199,200
Vietnam (Socialist Republic of) sr. unsec. notes Ser. REGS, 4.80％,
11/19/24 (Vietnam)
2,350,000 2,628,811
Vietnam (Socialist Republic of) 144A sr. unsec. bonds 4.80％,
11/19/24 (Vietnam)
600,000 671,186
外国国債および政府系機関債合計 (取得原価 $355,362,257)
$335,123,189
時価
*
転換社債 (8.1％)
額面 米ドル
基本素材 (0.1％)
Sika AG cv. sr. unsec. notes Ser. REGS, 0.15％, 6/5/25 (Switzerland)
CHF 640,000 $990,536
Symrise AG cv. sr. unsec. notes 0.238％, 6/20/24 (Germany)
EUR 200,000 285,262
1,275,798
資本財 (0.1％)
Airbus SE cv. sr. unsec. unsub. notes zero ％, 6/14/21 (France)
EUR 700,000 820,389
Middleby Corp. (The) 144A cv. sr. unsec. unsub. notes 1.00％, 9/1/25
$1,892,000 2,666,537
3,486,926
通信サービス (0.4％)
Cable One, Inc. 144A company guaranty cv. sr. unsec. notes
1.125％, 3/15/28
1,697,000 1,709,727
Cellnex Telecom, SA cv. sr. unsec. unsub. notes 1.50％,
1/16/26 (Spain)
EUR 400,000 762,415
DISH Network Corp. cv. sr. unsec. notes 3.375％, 8/15/26
$3,887,000 3,736,573
Liberty Broadband Corp. 144A cv. sr. unsec. bonds 1.25％, 9/30/50
538,000 526,164
Liberty Media Corp. cv. sr. unsec. bonds 1.375％, 10/15/23
986,000 1,255,353
Liberty Media Corp. cv. sr. unsec. unsub. bonds 0.50％, 12/1/50
1,221,000 1,412,697
Liberty Media Corp. 144A cv. sr. unsec. unsub. bonds
2.75％, 12/1/49
1,942,000 2,013,854
11,416,783
一般消費財・サービス (1.5％)
adidas AG 144A cv. sr. unsec. notes 0.05％, 9/12/23 (Germany)
EUR 600,000 858,416
Alarm.com Holdings, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes zero ％, 1/15/26
$1,109,000 1,028,598
Archer Obligations cv. sr. unsec. notes Ser. KER, zero ％,
3/31/23 (France)
EUR 200,000 339,996
Booking Holdings, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes 0.75％, 5/1/25
$2,424,000 3,563,280
Burlington Stores, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes 2.25％, 4/15/25
1,693,000 2,542,674
Carnival Corp. 144A cv. company guaranty notes 5.75％, 4/1/23
9,000 25,254
Cinemark Holdings, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes 4.50％, 8/15/25
474,000 789,802
Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA cv. sr.
unsec. unsub. notes zero ％, 1/10/22 (France)
400,000 426,464
Dick ’s Sporting Goods, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes 3.25％, 4/15/25
138,000 316,193
DraftKings, Inc. 144A cv. sr. unsec. unsub. notes zero ％, 3/15/28
1,846,000 1,826,617
Expedia Group, Inc. 144A company guaranty cv. sr. unsec. unsub.
notes zero ％, 2/15/26
2,548,000 2,781,143
Ford Motor Co. 144A cv. sr. unsec. notes zero ％, 3/15/26
2,112,000 2,133,120
FTI Consulting, Inc. cv. sr. unsec. notes 2.00％, 8/15/23
1,163,000 1,695,654
75/166
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
時価
*
転換社債 (8.1％) （つづき）
額面 米ドル
一般消費財・サービス （つづき）
Horizon Global Corp. cv. sr. unsec. unsub. notes 2.75％, 7/1/22
$283,000 $270,209
Liberty Interactive, LLC 144A cv. sr. unsec. bonds 1.75％, 9/30/46
159,000 291,368
Liberty Media Corp. cv. sr. unsec. notes 1.00％, 1/30/23
1,611,000 2,042,748
Live Nation Entertainment, Inc. cv. sr. unsec. notes 2.50％, 3/15/23
1,965,000 2,744,909
National Vision Holdings, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes
2.50％, 5/15/25
1,142,000 1,788,657
NCL Corp, Ltd. 144A cv. company guaranty notes 5.375％, 8/1/25
1,916,000 3,315,639
Nexity SA cv. sr. unsec. notes 0.25％, 3/2/25 (Units) (France)
EUR 2,850 228,597
NIO, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes 0.50％, 2/1/27 (China)
$580,000 489,810
Penn National Gaming, Inc. cv. sr. unsec. notes 2.75％, 5/15/26
4,000 18,040
RH cv. sr. unsec. notes zero ％, 9/15/24 (acquired 11/13/19, cost
$213,509) 208,000 587,009
Royal Caribbean Cruises, Ltd. 144A cv. sr. unsec. notes
2.875％, 11/15/23
3,532,000 4,588,068
Sabre GLBL, Inc. 144A cv. company guaranty sr. unsec. notes
4.00％, 4/15/25
214,000 444,478
Shift4 Payments, Inc. 144A cv. sr. unsec. sub. notes
zero ％, 12/15/25
1,439,000 1,799,614
Square, Inc. 144A cv. sr. unsec. sub. notes 0.25％, 11/1/27
1,225,000 1,383,485
Square, Inc. 144A cv. sr. unsec. sub. notes zero ％, 5/1/26
1,227,000 1,367,369
Vail Resorts, Inc. 144A cv. sr. unsec. sub. notes zero ％, 1/1/26
1,808,000 1,850,055
Winnebago Industries, Inc. cv. sr. unsec. notes 1.50％, 4/1/25
1,238,000 1,714,630
43,251,896
生活必需品 (0.6％)
Airbnb, Inc. 144A cv. sr. unsec. sub. notes zero ％, 3/15/26
2,010,000 2,098,440
Bloomin ’ Brands, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes 5.00％, 5/1/25
10,000 24,138
Chegg, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes zero ％, 9/1/26
2,056,000 2,210,200
Delivery Hero AG cv. sr. unsec. notes 1.50％, 1/15/28 (Germany)
EUR 800,000 994,769
Etsy, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes 0.125％, 9/1/27
$1,602,000 2,095,616
Fiverr International, Ltd. 144A cv. sr. unsec. notes zero ％,
11/1/25 (Israel)
224,000 281,120
IAC Financeco 2, Inc. 144A cv. company guaranty sr. unsec. notes
0.875％, 6/15/26
181,000 303,175
Lyft, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes 1.50％, 5/15/25
1,717,000 3,039,090
Pinduoduo, Inc. cv. sr. unsec. notes zero ％, 12/1/25 (China)
1,000,000 1,058,470
Shake Shack, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes zero ％, 3/1/28
1,049,000 1,043,099
Uber Technologies, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes zero ％, 12/15/25
1,142,000 1,199,814
Wayfair, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes 0.625％, 10/1/25
1,473,000 1,572,428
Zalando SE cv. sr. unsec. notes 0.05％, 8/6/25 (Germany)
EUR 500,000 698,319
Zillow Group, Inc. cv. sr. unsec. notes 2.75％, 5/15/25
$130,000 269,750
16,888,428
エネルギー (0.4％)
BP Capital Markets PLC cv. company guaranty sr. unsec. unsub.
notes 1.00％, 4/28/23 (United Kingdom)
GBP 300,000 431,736
Enphase energy, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes zero ％, 3/1/28
$2,041,000 1,882,774
Pioneer Natural Resources Co. 144A cv. sr. unsec. notes
0.25％, 5/15/25
3,191,000 4,997,106
SolarEdge Technologies, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes zero ％,
9/15/25 (Israel)
1,082,000 1,381,714
Sunrun, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes zero ％, 2/1/26
1,137,000 1,021,227
76/166
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
時価
*
転換社債 (8.1％) （つづき）
額面 米ドル
エネルギー （つづき）
TOTAL SA cv. sr. unsec. unsub. notes 0.50％, 12/2/22 (France)
$800,000 $832,032
Transocean, Inc. cv. company guaranty sr. unsec. sub. notes
0.50％, 1/30/23
1,277,000 955,583
11,502,172
金融 (0.3％)
Blackstone Mortgage Trust, Inc. cv. sr. unsec. notes
R
4.75％, 3/15/23
1,612,000 1,650,366
Deutsche Wohnen SE cv. sr. unsec. unsub. notes 0.60％,
1/5/26 (Germany)
EUR 600,000 747,343
Encore Capital Group, Inc. cv. company guaranty sr. unsec. unsub.
notes 3.25％, 3/15/22
$1,088,000 1,181,173
IH Merger Sub, LLC cv. company guaranty sr. unsec. notes
R
3.50％, 1/15/22
1,432,000 2,024,490
JPMorgan Chase Financial Co., LLC cv. company guaranty sr.
unsec. notes 0.25％, 5/1/23
1,113,000 1,232,648
LendingTree, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes 0.50％, 7/15/25
1,625,000 1,473,672
Redfin Corp. 144A cv. sr. unsec. notes zero ％, 10/15/25
1,387,000 1,621,923
9,931,615
ヘルスケア (1.2％)
1Life Healthcare, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes 3.00％, 6/15/25
146,000 174,193
BioMarin Pharmaceutical, Inc. 144A cv. sr. unsec. sub. notes
1.25％, 5/15/27
1,318,000 1,292,430
CONMED Corp. cv. sr. unsec. notes 2.625％, 2/1/24
806,000 1,259,874
DexCom, Inc. 144A cv. sr. unsec. unsub. notes 0.25％, 11/15/25
2,111,000 2,072,738
Envista Holdings Corp. 144A cv. sr. unsec. notes 2.375％, 6/1/25
469,000 959,715
Exact Sciences Corp. cv. sr. unsec. notes 0.375％, 3/15/27
3,754,000 5,133,595
Guardant Health, Inc. 144A cv. sr. unsec. sub. notes
zero ％, 11/15/27
2,074,000 2,659,906
Halozyme Therapeutics, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes
0.25％, 3/1/27
2,070,000 1,884,994
Illumina, Inc. cv. sr. unsec. notes zero ％, 8/15/23
362,000 429,423
Insulet Corp. cv. sr. unsec. notes 0.375％, 9/1/26
1,662,000 2,208,550
Integra LifeSciences Holdings Corp. cv. sr. unsec. notes 0.50％,
8/15/25 (acquired various dates from 2/5/20 to 11/10/20, cost
$1,347,378) 1,350,000 1,501,065
Ironwood Pharmaceuticals, Inc. cv. sr. unsec. notes 1.50％, 6/15/26
1,155,000 1,303,688
Ironwood Pharmaceuticals, Inc. cv. sr. unsec. notes 0.75％, 6/15/24
1,152,000 1,264,990
Jazz Investments I, Ltd. cv. company guaranty sr. unsec. sub. notes
1.50％, 8/15/24 (Ireland)
1,641,000 1,773,306
NeoGenomics, Inc. cv. sr. unsec. notes 0.25％, 1/15/28
1,270,000 1,277,771
Neurocrine Biosciences, Inc. cv. sr. unsec. notes 2.25％, 5/15/24
617,000 829,480
Nevro Corp. cv. sr. unsec. unsub. notes 1.75％, 6/1/21
532,000 776,512
Novocure, Ltd. 144A cv. sr. unsec. notes zero ％, 11/1/25 (Jersey)
1,092,000 1,208,708
Omnicell, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes 0.25％, 9/15/25
1,081,000 1,540,425
Pacira Pharmaceuticals, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes
0.75％, 8/1/25
1,426,000 1,727,314
QIAGEN NV cv. sr. unsec. unsub. notes Ser. REGS, 1.00％,
11/13/24 (Netherlands)
200,000 244,219
Revance Therapeutics, Inc. cv. sr. unsec. notes 1.75％, 2/15/27
(acquired 7/27/20, cost $825,280)
828,000 927,903
77/166
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
時価
*
転換社債 (8.1％) （つづき）
額面 米ドル
ヘルスケア （つづき）
Tandem Diabetes Care, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes 1.50％, 5/1/25
$877,000 $960,841
Teladoc Health, Inc. 144A cv. sr. unsec. sub. notes 1.25％, 6/1/27
1,479,000 1,643,612
35,055,252
テクノロジー (2.8％)
21Vianet Group, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes zero ％, 2/1/26 (China)
501,000 470,189
Akamai Technologies, Inc. cv. sr. unsec. notes 0.375％, 9/1/27
3,429,000 3,718,323
Akamai Technologies, Inc. cv. sr. unsec. notes 0.125％, 5/1/25
777,000 939,684
Bentley Systems, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes 0.125％, 1/15/26
1,342,000 1,387,038
Bill.com Holdings, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes zero ％, 12/1/25
2,060,000 2,451,400
Blackline, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes zero ％, 3/15/26
1,740,000 1,688,888
Box, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes zero ％, 1/15/26
1,034,000 1,170,359
Ceridian HCM Holding, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes 0.25％, 3/15/26
1,697,000 1,633,363
Cloudflare, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes 0.75％, 5/15/25
168,000 331,905
Coupa Software, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes 0.375％, 6/15/26
2,256,000 2,549,280
Cree, Inc. 144A cv. sr. unsec. unsub. notes 1.75％, 5/1/26
241,000 569,218
CyberArk Software, Ltd. cv. sr. unsec. notes zero ％, 11/15/24 (Israel)
1,700,000 1,832,770
Datadog, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes 0.125％, 6/15/25
1,428,000 1,685,933
Envestnet, Inc. 144A cv. company guaranty sr. unsec. notes
0.75％, 8/15/25
1,146,000 1,141,696
Everbridge, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes zero ％, 3/15/26
1,164,000 1,134,900
Five9, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes 0.50％, 6/1/25
1,193,000 1,592,655
Guidewire Software, Inc. cv. sr. unsec. sub. notes 1.25％, 3/15/25
1,600,000 1,800,000
HubSpot, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes 0.375％, 6/1/25
728,000 1,249,885
Inphi Corp. 144A cv. sr. unsec. notes 0.75％, 4/15/25
1,304,000 1,982,896
iQIYI, Inc. cv. sr. unsec. notes 2.00％, 4/1/25 (acquired 3/27/19, cost
$220,000) (China)
220,000 203,060
j2 Global, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes 1.75％, 11/1/26
1,728,000 2,024,999
LivePerson, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes zero ％, 12/15/26
862,000 868,466
Lumentum Holdings, Inc. cv. sr. unsec. notes 0.50％, 12/15/26
2,615,000 3,041,506
Microchip Technology, Inc. cv. sr. unsec. sub. notes
1.625％, 2/15/27
300,000 682,500
MicroStrategy, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes zero ％, 2/15/27
463,000 386,605
Nuance Communications, Inc. cv. sr. unsec. notes 1.25％, 4/1/25
107,000 243,532
Okta, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes 0.375％, 6/15/26
1,629,000 1,899,822
ON Semiconductor Corp. cv. company guaranty sr. unsec. unsub.
notes 1.625％, 10/15/23
747,000 1,548,625
Palo Alto Networks, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes 0.375％, 6/1/25
7,387,000 9,122,945
Pegasystems, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes 0.75％, 3/1/25 (acquired
2/20/20 and 4/28/20, cost $1,180,879)
1,191,000 1,299,679
Proofpoint, Inc. cv. sr. unsec. notes 0.25％, 8/15/24
1,404,000 1,497,892
Q2 Holdings, Inc. cv. sr. unsec. unsub. notes 0.75％, 6/1/26
621,000 809,225
Rapid7, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes 2.25％, 5/1/25
709,000 1,004,583
RingCentral, Inc. cv. sr. unsec. notes zero ％, 3/1/25 (acquired
various dates from 2/28/20 to 4/17/20, cost $2,260,846)
2,267,000 2,483,782
Sea, Ltd. 144A cv. sr. unsec. notes 2.375％, 12/1/25 (Thailand)
200,000 509,875
Shopify, Inc. cv. sr. unsec. notes 0.125％, 11/1/25 (Canada)
449,000 511,860
Silicon Laboratories, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes 0.625％, 6/15/25
1,038,000 1,361,130
Snap, Inc. cv. sr. unsec. sub. notes 0.75％, 8/1/26
134,000 315,989
78/166
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
時価
*
転換社債 (8.1％) （つづき）
額面 米ドル
テクノロジー （つづき）
Splunk, Inc. cv. sr. unsec. notes 1.125％, 9/15/25
$613,000 $722,191
Splunk, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes 1.125％, 6/15/27
3,262,000 3,092,784
Synaptics, Inc. cv. sr. unsec. notes 0.50％, 6/15/22
245,000 451,413
Talend SA cv. sr. unsec. notes 1.75％, 9/1/24 (acquired various dates
between 9/6/19 and 10/2/19, cost $216,547)
EUR 200,000 281,868
Twilio, Inc. cv. sr. unsec. notes 0.25％, 6/1/23
$38,000 182,134
Twitter, Inc. 144A cv. sr. unsec. sub. notes zero ％, 3/15/26
4,954,000 4,681,530
Viavi Solutions, Inc. cv. sr. unsec. unsub. notes 1.00％, 3/1/24
1,755,000 2,308,922
Wix.com, Ltd. 144A cv. sr. unsec. notes zero ％, 8/15/25 (Israel)
439,000 462,322
Yandex NV cv. sr. unsec. notes 0.75％, 3/3/25 (Russia)
400,000 488,440
Zendesk, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes 0.625％, 6/15/25
2,426,000 3,349,336
Zscaler, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes 0.125％, 7/1/25
1,600,000 2,132,800
Zynga, Inc. 144A cv. sr. unsec. unsub. notes zero ％, 12/15/26
2,853,000 3,025,963
80,326,160
輸送 (0.5％)
Air Transport Services Group, Inc. cv. sr. unsec. notes
1.125％, 10/15/24
1,242,000 1,387,935
American Airlines Group, Inc. cv. company guaranty notes
6.50％, 7/1/25
2,355,000 4,044,713
Deutsche Post AG cv. sr. unsec. notes 0.05％, 6/30/25 (Germany)
EUR 400,000 518,043
JetBlue Airways Corp. 144A cv. sr. unsec. notes 0.50％, 4/1/26
$2,001,000 2,198,699
Southwest Airlines Co. cv. sr. unsec. notes 1.25％, 5/1/25
3,896,000 6,688,945
14,838,335
公益事業・電力(0.2％)
Eni SpA cv. sr. unsec. unsub. notes zero ％, 4/13/22 (Italy)
EUR 200,000 234,458
Iberdrola International BV cv. company guaranty sr. unsec. unsub.
notes zero ％, 11/11/22 (Spain)
EUR 300,000 464,460
NextEra Energy Partners LP 144A company guaranty cv. sr. unsec.
notes zero ％, 11/15/25
$1,805,000 1,934,734
NRG Energy, Inc. cv. company guaranty sr. unsec. bonds
2.75％, 6/1/48
1,464,000 1,705,316
4,338,968
転換社債合計 (取得原価 $207,149,379)
$232,312,333
*
未決済買建スワップ・オプション (3.8％)
取引相手方
受取または（支払）固定利率％／ 行使期間満了日／ 想定元本／ 時価
変動利率指数／満期 行使利率 約定金額 米ドル
Bank of America N.A.
(1.185) ／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2025年12月 2023 年12月／1.185 $306,920,900 $4,554,706
0.485 ／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2025年１月 2024 年１月／0.485 306,920,900 239,398
Barclays Bank PLC
(1.08) ／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2026年６月
2021 年６月／1.08 695,749,700 5,983,447
(United Kingdom)
Citibank, N.A.
(2.023) ／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2051年６月 2021 年６月／2.023 20,264,400 1,210,798
(1.736) ／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2031年４月 2021 年４月／1.736 75,593,200 739,302
(0.271) ／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2023年６月 2021 年６月／0.271 243,170,350 393,936
1.736 ／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2031年４月 2021 年４月／1.736 75,593,200 380,990
0.915 ／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2031年７月 2021 年７月／0.915 65,847,500 13,828
1.13 ／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2031年４月 2021 年４月／1.13 131,014,400 2,620
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
*
未決済買建スワップ・オプション (3.8％) （つづき）
取引相手方
受取または（支払）固定利率％／ 行使期間満了日／ 想定元本／ 時価
変動利率指数／満期 行使利率 約定金額 米ドル
Goldman Sachs International
2.988 ／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2039年２月 2029 年２月／2.988 $44,570,700 $3,368,208
(1.62) ／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2031年８月 2021 年８月／1.62 74,209,200 2,390,278
(2.988) ／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2039年２月 2029 年２月／2.988 44,570,700 2,190,650
(2.983) ／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2052年５月 2022 年５月／2.983 77,778,300 1,874,457
1.065 ／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2031年４月 2021 年４月／1.065 131,694,700 132
JPMorgan Chase Bank N.A.
(1.167) ／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2031年４月 2021 年４月／1.167 489,200,100 28,417,634
(1.77) ／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2031年６月 2021 年６月／1.77 440,000,000 7,867,200
(1.81) ／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2031年６月 2021 年６月／1.81 295,914,400 4,639,938
2.795 ／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2037年12月 2027 年12月／2.795 35,772,300 2,339,866
2.7575 ／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2037年12月 2027 年12月／2.7575 35,772,300 2,280,484
(2.7575) ／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2037年12月 2027 年12月／2.7575 35,772,300 2,001,102
(2.795) ／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2037年12月 2027 年12月／2.795 35,772,300 1,951,379
Morgan Stanley & Co. International PLC
3.00 ／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2072年４月 2047 年４月／3.00 44,214,400 7,562,431
3.00 ／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2073年２月 2048 年２月／3.00 44,214,400 7,468,254
2.75 ／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2073年５月 2048 年５月／2.75 44,214,400 6,235,999
(1.613) ／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2034年８月 2024 年８月／1.613 58,978,200 5,832,354
2.75 ／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2071年12月 2046 年12月／2.75 10,000,000 1,411,600
1.613 ／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2034年８月 2024 年８月／1.613 58,978,200 1,156,563
(2.904) ／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2051年５月 2021 年５月／2.904 33,333,500 30,667
Toronto-Dominion Bank
(1.04) ／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2055年３月 (Canada) 2025 年３月／1.04 7,791,000 2,531,218
UBS AG
(0.153) ／６か月物ユーロ EURIBOR-Reuters／2029年９月 2024 年９月／0.153 EUR 83,593,200 2,014,511
0.153 ／６か月物ユーロ EURIBOR-Reuters／2029年９月 2024 年９月／0.153 EUR 83,593,200 1,703,757
未決済買建スワップ・オプション合計 (取得原価 $75,131,126) $108,787,707
*
未決済買建オプション (0.1％)
行使期間満了日／ 想定元本 約定金額 時価
取引相手方 行使価格 米ドル 米ドル 米ドル
JPMorgan Chase Bank N.A.
Uniform Mortgage-Backed
Securities 30 yr 2.50 ％ TBA
2021 年５月／
commitments （コール） $102.78 $445,000,000 $445,000,000 $1,609,120
Uniform Mortgage-Backed
Securities 30 yr 2.00 ％ TBA
2021 年５月／
commitments （コール） 99.97 326,000,000 326,000,000 1,659,666
未決済買建オプション合計 (取得原価 $4,123,438)
$3,268,786
額面 時価
*
シニア・ローン (2.2％) c
米ドル 米ドル
基本素材 (0.2％)
Alpha 3 BV bank term loan FRN Ser. B, (BBA LIBOR USD 3 Month
+ 2.50％), 3.00％, 3/5/28
$810,000 $806,963
Diamond BC BV bank term loan FRN (BBA LIBOR USD 3 Month
+ 3.00％), 3.109％, 9/6/24
263,711 262,144
Messer Industries USA, Inc. bank term loan FRN Ser. B, (BBA LIBOR
USD 3 Month + 2.50％), 2.703％, 3/1/26
549,358 544,552
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
額面 時価
*
シニア・ローン (2.2％) c（つづき）
米ドル 米ドル
基本素材 （つづき）
Solenis International, LLC bank term loan FRN (BBA LIBOR USD
3 Month + 8.50％), 8.69％, 6/26/26
$1,495,000 $1,495,623
Solenis International, LLC bank term loan FRN (BBA LIBOR USD
3 Month + 4.00％), 4.19％, 6/26/25
1,940,278 1,933,002
TAMKO Building Products, Inc. bank term loan FRN Ser. B, (BBA
LIBOR USD 3 Month + 3.25％), 3.365％, 5/31/26
130,000 129,269
W.R. Grace & Co./CT bank term loan FRN Ser. B3, (1 Month
US LIBOR + 2.00％), 2.107％, 3/30/28
120,000 119,100
5,290,653
資本財 (0.6％)
American Axle and Manufacturing, Inc. bank term loan FRN (BBA
LIBOR USD 3 Month + 2.25％), 3.00％, 4/6/24
332,707 330,074
Berry Global Group, Inc. bank term loan FRN Ser. BZ, (BBA LIBOR
USD 3 Month + 1.75％), 1.898％, 7/1/26
1,446,375 1,432,363
BWAY Corp. bank term loan FRN Ser. B, (BBA LIBOR USD 3 Month
+ 3.25％), 3.443％, 4/3/24
1,954,169 1,908,456
Filtration Group Corp. bank term loan FRN Ser. B, (BBA LIBOR USD
3 Month + 3.75％), 4.50％, 3/29/25
855,700 854,203
Gates Global, LLC bank term loan FRN (BBA LIBOR USD 3 Month
+ 2.75％), 3.50％, 3/31/27
723,188 720,927
GFL Environmental, Inc. bank term loan FRN Ser. B, (BBA LIBOR
USD 3 Month + 3.00％), 3.50％, 5/31/25
1,186,670 1,186,246
Harsco Corp. bank term loan FRN Ser. B, (BBA LIBOR USD 3 Month
+ 2.25％), 2.75％, 3/5/28
1,175,000 1,164,719
Reynolds Group Holdings, Inc. bank term loan FRN (BBA LIBOR
USD 3 Month + 2.75％), 2.859％, 2/5/23
58,969 58,767
Tenneco, Inc. bank term loan FRN (BBA LIBOR USD 3 Month
+ 3.00％), 3.109％, 10/1/25
997,449 970,019
Titan Acquisition, Ltd./United Kingdom bank term loan FRN Ser. B,
(BBA LIBOR USD 3 Month + 3.00％), 3.267％, 3/28/25
141,312 138,338
Vertical US Newco, Inc. bank term loan FRN Ser. B, (1 Month
US LIBOR + 4.25％), 4.478％, 7/31/27
686,554 687,413
Vertiv Group Corp. bank term loan FRN Ser. B, (BBA LIBOR USD
3 Month + 2.75％), 2.869％, 3/2/27
5,681,181 5,636,800
Welbilt, Inc. bank term loan FRN Ser. B, (BBA LIBOR USD 3 Month
+ 2.50％), 2.607％, 10/23/25
750,000 718,125
15,806,450
通信サービス (0.1％)
Asurion, LLC bank term loan FRN Ser. B7, (BBA LIBOR USD 3 Month
+ 3.00％), 3.109％, 11/3/24
808,754 805,215
Intelsat Jackson Holdings SA bank term loan FRN Ser. B3, (BBA
LIBOR USD 3 Month + 3.75％), 8.00％, 11/27/23
290,000 294,229
Zayo Group Holdings, Inc. bank term loan FRN (1 Month US LIBOR
+ 3.00％), 3.109％, 3/9/27
864,065 856,351
1,955,795
一般消費財・サービス (0.6％)
AppleCaramel Buyer, LLC bank term loan FRN (BBA LIBOR USD
3 Month + 4.00％), 4.50％, 10/19/27
1,192,013 1,188,866
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. bank term loan FRN Ser. B,
(BBA LIBOR USD 3 Month + 3.50％), 3.712％, 8/21/26
1,379,000 1,324,332
81/166
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
額面 時価
*
シニア・ローン (2.2％) c（つづき）
米ドル 米ドル
一般消費財・サービス （つづき）
Constellation Merger Sub, Inc. bank term loan FRN Ser. B, (BBA
LIBOR USD 3 Month + 2.75％), 2.953％, 9/18/24
$1,490,996 $1,398,223
Cornerstone Building Brands, Inc. bank term loan FRN Ser. B,
(1 Month US LIBOR + 3.25％), 3.449％, 4/12/28
90,000 89,606
CPG International, Inc. bank term loan FRN (BBA LIBOR USD
3 Month + 2.50％), 3.25％, 5/5/24
1,172,823 1,171,064
Diamond Sports Group, LLC bank term loan FRN Ser. B, (BBA
LIBOR USD 3 Month + 3.25％), 3.36％, 8/24/26
73,875 51,651
Garda World Security Corp. bank term loan FRN Ser. B, (BBA LIBOR
USD 3 Month + 4.75％), 5.75％, 10/30/26
871,001 870,691
Golden Nugget, LLC bank term loan FRN Ser. B, (BBA LIBOR USD
3 Month + 2.50％), 3.25％, 10/4/23
1,396,892 1,374,193
iHeartCommunications, Inc. bank term loan FRN (BBA LIBOR USD
3 Month + 4.00％), 4.75％, 5/1/26
1,141,375 1,124,967
iHeartCommunications, Inc. bank term loan FRN Ser. B, (BBA
LIBOR USD 3 Month + 3.00％), 3.109％, 5/1/26
68,167 67,303
Navistar, Inc. bank term loan FRN Ser. B, (BBA LIBOR USD 3 Month
+ 3.50％), 3.62％, 11/6/24
4,953,511 4,949,796
Robertshaw Holdings Corp. bank term loan FRN (BBA LIBOR USD
3 Month + 8.00％), 9.00％, 2/28/26
1,360,000 1,166,201
Robertshaw Holdings Corp. bank term loan FRN (BBA LIBOR USD
3 Month + 3.50％), 4.50％, 2/28/25
489,648 458,433
Scientific Games International, Inc. bank term loan FRN Ser. B5,
(BBA LIBOR USD 3 Month + 2.75％), 2.859％, 8/14/24
88,405 86,582
Terrier Media Buyer, Inc. bank term loan FRN (BBA LIBOR USD
3 Month + 3.50％), 3.609％, 12/17/26
1,512,659 1,497,768
Werner Finco LP bank term loan FRN Ser. B, (BBA LIBOR USD
3 Month + 4.00％), 5.00％, 7/24/24
1,743,919 1,730,839
18,550,515
生活必需品 (0.2％)
Ascend Learning, LLC bank term loan FRN Ser. B, (BBA LIBOR USD
3 Month + 3.00％), 4.00％, 7/12/24
2,642,238 2,632,330
Brand Industrial Services, Inc. bank term loan FRN (BBA LIBOR
USD 3 Month + 4.25％), 5.25％, 6/21/24
2,051,340 2,016,404
IRB Holding Corp. bank term loan FRN Ser. B, (BBA LIBOR USD
3 Month + 3.25％), 4.25％, 12/15/27
498,751 497,147
IRB Holding Corp. bank term loan FRN Ser. B, (BBA LIBOR USD
3 Month + 2.75％), 2.953％, 2/5/25
78,384 77,684
5,223,565
エネルギー (-％)
ChampionX Holding, Inc. bank term loan FRN Ser. B, (1 Month
US LIBOR + 5.00％), 6.00％, 6/3/27
962,500 979,344
979,344
金融 (-％)
HUB International, Ltd. bank term loan FRN Ser. B, (BBA LIBOR USD
3 Month + 3.25％), 4.00％, 4/25/25
725,831 724,993
724,993
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EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
額面 時価
*
シニア・ローン (2.2％) c（つづき）
米ドル 米ドル
ヘルスケア (0.4％)
Air Methods Corp. bank term loan FRN Ser. B, (BBA LIBOR USD
3 Month + 3.50％), 4.50％, 4/21/24
$997,409 $965,149
Elanco Animal Health, Inc. bank term loan FRN Ser. B, (BBA LIBOR
USD 3 Month + 1.75％), 1.865％, 2/4/27
1,077,698 1,062,495
Enterprise Merger Sub, Inc. bank term loan FRN (BBA LIBOR USD
3 Month + 3.75％), 3.859％, 10/10/25
2,353,913 2,022,731
Global Medical Response, Inc. bank term loan FRN (BBA LIBOR
USD 3 Month + 4.75％), 5.75％, 10/2/25
3,067,312 3,055,810
Ortho-Clinical Diagnostics, Inc. bank term loan FRN Ser. B, (BBA
LIBOR USD 3 Month + 3.25％), 3.359％, 6/30/25
2,276,071 2,271,091
Quorum Health Corp. bank term loan FRN (BBA LIBOR USD
3 Month + 8.25％), 9.25％, 4/29/25
2,347,909 2,383,127
11,760,403
テクノロジー (0.1％)
Epicor Software Corp. bank term loan FRN Ser. B, (BBA LIBOR USD
3 Month + 3.25％), 4.00％, 7/30/27
1,308,425 1,303,926
Greeneden US Holdings II, LLC bank term loan FRN (BBA LIBOR
USD 3 Month + 4.00％), 4.75％, 10/8/27
1,170,000 1,169,123
2,473,049
輸送 (-％)
Aadvantage Loyalty LP, Ltd. bank term loan FRN (1 Month US LIBOR
+ 4.75％), 5.50％, 3/10/28 (Cayman Islands)
650,000 664,276
Genesee & Wyoming, Inc. bank term loan FRN (BBA LIBOR USD
3 Month + 2.00％), 2.203％, 11/5/26
608,850 606,567
1,270,843
シニア・ローン合計 (取得原価 $63,592,595)
$64,035,610
額面 時価
*
アセット・バック証券 (0.9％)
米ドル 米ドル
1Sharpe Mortgage Trust 144A FRB Ser. 20-1, Class NOTE, (BBA
LIBOR USD 3 Month + 2.90％), 3.088％, 7/25/24
$8,357,000 $8,357,000
CarMax Auto Owner Trust Ser. 20-2, Class D, 6.87％, 5/17/27
4,592,000 5,126,785
Cascade Funding Mortgage Trust 144A FRB Ser. 19-HB1, Class M5,
W
6.00％, 12/25/29
1,054,000 1,032,920
Mello Warehouse Securitization Trust 144A
FRB Ser. 20-2, Class A, (1 Month US LIBOR + 0.80％),
0.909％, 11/25/53
25,000 25,000
FRB Ser. 19-1, Class A, (1 Month US LIBOR + 0.80％),
0.909％, 6/25/52
126,000 125,921
Mortgage Repurchase Agreement Financing Trust FRB Ser. 20-4,
Class A1, (1 Month US LIBOR + 1.35％), 1.456％, 4/23/23
123,000 122,991
Nationstar HECM Loan Trust 144A Ser. 19-2A, Class M4,
W
5.682％, 11/25/29
9,376,000 9,360,632
RMF Buyout Issuance Trust 144A
W
Ser. 20-1, Class M5, 6.00％, 2/25/30
1,935,000 1,880,098
W
Ser. 20-2, Class M3, 4.571％, 6/25/30
149,000 150,430
Station Place Securitization Trust 144A
FRB Ser. 20-6, Class A, (1 Month US LIBOR + 1.75％),
1.857％, 9/7/21
266,000 266,000
FRB Ser. 20-WL1, Class A, (1 Month US LIBOR + 1.15％),
1.259％, 6/25/51
489,000 489,000
アセット・バック証券合計 (取得原価 $26,458,144)
$26,936,777
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
時価
*
普通株式 (-％)
株数 米ドル
†
CHC Group, LLC (Units)
70,832 $1,417
† F
Stearns Holdings, LLC Class B
73,589 175,877
普通株式 合計 (取得原価 $640,987)
$177,294
額面 ／ 時価
*
短期投資 (29.5％)
口数 米ドル
CRC Funding, LLC asset-backed commercial paper
0.130％, 6/17/21
$15,000,000 $14,995,515
Dominion Energy, Inc. commercial paper 0.220％, 4/26/21
2,200,000 2,199,722
Enbridge US, Inc. commercial paper 0.230％, 4/26/21
10,000,000 9,998,736
Enbridge US, Inc. commercial paper 0.230％, 4/20/21
10,000,000 9,999,072
Energy Transfer Operating LP commercial paper 0.400％, 4/1/21
25,000,000 24,999,742
Fidelity National Information Services, Inc. commercial paper
0.310％, 5/27/21
5,000,000 4,998,219
Fidelity National Information Services, Inc. commercial paper
0.250％, 4/16/21
10,000,000 9,999,284
FMC Corp. commercial paper 0.400％, 4/1/21
20,000,000 19,999,724
General Motors Financial Co., Inc. commercial paper
0.280％, 4/1/21
25,000,000 24,999,791
Humana, Inc. commercial paper 0.310％, 4/28/21
2,500,000 2,498,975
Humana, Inc. commercial paper 0.300％, 5/12/21
5,000,000 4,996,862
Humana, Inc. commercial paper 0.230％, 4/15/21
6,000,000 5,998,725
Hyundai Capital America commercial paper 0.200％, 4/6/21
10,000,000 9,999,800
Intercontinental Exchange, Inc. commercial paper
0.421％, 6/22/21
9,480,000 9,472,814
Intercontinental Exchange, Inc. commercial paper
0.421％, 6/21/21
6,000,000 5,995,518
Intercontinental Exchange, Inc. commercial paper
0.361％, 5/11/21
4,000,000 3,998,692
Mid-America Apartments LP commercial paper 0.200％, 4/13/21
10,000,000 9,999,433
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp. commercial paper
0.190％, 7/2/21
10,000,000 9,995,841
Nasdaq, Inc. commercial paper 0.240％, 4/8/21
10,000,000 9,999,398
National Grid North America, Inc. commercial paper
0.200％, 4/16/21
10,000,000 9,999,284
National Grid PLC commercial paper 0.160％, 4/5/21
12,000,000 11,999,750
Plains Midstream Canada ULC commercial paper 0.450％, 4/1/21
13,440,000 13,439,846
L
Putnam Short Term Investment Fund 0.09％
口数 254,648,981 254,648,981
Realty Income Corp. commercial paper 0.213％, 5/12/21
$15,000,000 14,996,500
Romulus Funding Corp. asset-backed commercial paper
0.260％, 4/1/21
22,000,000 21,999,680
Shell International Finance BV commercial paper 0.523％, 6/11/21
5,000,000 4,998,760
Sherwin-Williams Co. (The) commercial paper 0.280％, 4/27/21
4,500,000 4,499,382
State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund,
P
Premier Class 0.04％
口数 4,637,000 4,637,000
§
米国財務省短期証券、実効利回り0.087％、満期日2021年５月６日 $9,427,000 9,426,840
§
#
米国財務省短期証券、実効利回り0.082％、満期日2021年５月13日
42,500,000 42,498,884
#
米国財務省短期証券、実効利回り0.082％、満期日2021年４月８日
53,700,000 53,699,922
#
米国財務省短期証券、実効利回り0.078％、満期日2021年４月15日
32,700,000 32,699,809
§
米国財務省短期証券、実効利回り0.061％、満期日2021年５月25日 14,900,000 14,899,609
§
米国財務省短期証券、実効利回り0.036％、満期日2021年６月３日 29,400,000 29,399,099
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
§
#
米国財務省短期証券、実効利回り0.019％、満期日2021年８月５日
36,400,000 36,397,452
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
額面 ／ 時価
*
短期投資 (29.5％) （つづき）
口数 米ドル
米国財務省キャッシュ・マネジメント短期証券、実効利回り0.041％、
満期日2021年６月１日 $20,500,000 $20,499,479
米国財務省キャッシュ・マネジメント短期証券、実効利回り0.023％、
§
満期日2021年７月20日 16,000,000 15,999,120
米国財務省キャッシュ・マネジメント短期証券、実効利回り0.020％、
§
満期日2021年７月13日 3,800,000 3,799,804
米国財務省キャッシュ・マネジメント短期証券、実効利回り0.016％、
§
満期日2021年７月27日 17,000,000 16,998,895
米国財務省キャッシュ・マネジメント短期証券、実効利回り0.010％、
§
#
満期日2021年７月６日
12,700,000 12,699,560
米国財務省キャッシュ・マネジメント短期証券、実効利回り0.010％、
#
満期日2021年月29日
7,100,000 7,099,824
VW Credit, Inc. commercial paper 0.250％, 4/12/21
10,000,000 9,999,483
短期投資 合計 (取得原価 $842,468,995)
$842,482,826
投資有価証券合計
投資有価証券合計 (取得原価 $5,469,177,173)
$5,378,010,119
投資有価証券の通貨略称
AUD 豪ドル
CAD カナダ・ドル
CHF スイス・フラン
EUR ユーロ
GBP 英ポンド
JPY 日本円
NOK ノルウェー・クローネ
NZD ニュージーランド・ドル
SEK スウェーデン・クローナ
USD /$ 米ドル
投資有価証券の主な略称
bp ベーシス・ポイント
DAC 特定活動企業
EMTN ユーロ・ミディアム・ターム・ノート
FRB フローティング・レート・ボンド（変動利付債）：表示された利率は、報告期間末現在の現行利率である。金利は
キャップまたはフロアの影響を受けることがある。特定の有価証券については、金利は報告期間末現在設定されて
いる固定金利を表すことがある。
FRN フローティング・レート・ノート（変動利付債）：表示された利率は、報告期間末現在の現行利率または利回りで
ある。金利はキャップまたはフロアの影響を受けることがある。特定の有価証券については、金利は報告期間末現
在設定されている固定金利を表すことがある。
IFB インバース・フローティング・レート・ボンド（逆変動利付債）は、市場金利の変動と反比例する金利を支払う証
券である。金利が上昇すれば、逆変動利付債は当期利益が減少する。表示された利率は、報告期間末現在の現行利
率である。金利はキャップまたはフロアの影響を受けることがある。
IO インタレスト・オンリー（利札部分）
MTN ミディアム・ターム・ノート
OJSC オープン・ジョイント・ストック・カンパニー
OTC 店頭取引
PO プリンシパル・オンリー（元本部分）
REGS レギュレーションSに基づき販売される証券は、1933年証券法の登録義務の適用免除またはこれを条件としない取引
を除き、米国内での募集、販売または受渡しができない。
TBA 発表予定の契約
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
投資有価証券明細表に対する注記
別段の記載がない限り、投資有価証券明細表に対する注記は、2020年10月１日から2021年３月31日までのファンドの報告期間
（以下「報告期間」という。）末現在におけるものである。以下の投資有価証券明細表に対する注記において、「パトナム・マ
ネジメント」とはファンドの管理運用会社であって、パトナム・インベストメンツ・エルエルシーの間接的全額出資子会社であ
るパトナム・インベストメント・マネジメント・エルエルシーを意味し、「ASC 820」とは会計基準編纂書第820号「公正価値に
よる測定および開示」を意味する。
* 表示された比率は、2,859,604,507米ドルの純資産額に基づいている。
†
当該証券は、無収入証券である。
当該証券は公開再売却について制限を受ける。報告期間末現在、保有されている当該証券およびその他の制限付証券
（もしあれば）（144A証券を除く。）の公正価値合計は、7,284,366米ドルまたは純資産の0.3％未満であった。
‡‡
収益は、発行者の自由裁量において現金または追加証券で受領される場合がある。括弧内に示した利率は、該当する場
合、現物で支払われる利率である。
# 当該証券の一部または全部が、報告期間末現在、先物契約の証拠金として担保に供され、ブローカーに分別保管されて
いた。担保は期末現在合計9,268,246米ドルであり、貸借対照表の投資有価証券に含まれる（注１、９）。
当該証券の一部または全部が、報告期間末現在、特定のデリバティブ契約の担保に供され、保管会社に分別管理されて
いた。担保は期末現在合計204,032,253米ドルであり、貸借対照表の投資有価証券に含まれる（注１、９）。
§
当該証券の一部または全部が、報告期間末現在、特定の中央清算機関で清算されるデリバティブ契約に係る当初証拠金
として担保に供され、保管会社に分別管理されていた。担保は期末現在合計59,992,474米ドルであり、貸借対照表の投
資有価証券に含まれる（注１、９）。
## 当該証券の一部または全部が貸付予約（注１）。
c シニア・ローンは、1933年証券法（改正済）に基づく登録を免除されているが、再売却には一定の制限があり、公認市
場では売却できない。当該ローンは定期的に調整される料率で利息を支払う。シニア・ローンについて表示された利率
は、報告期間末現在の現行料率である。シニア・ローンはまた、予測できない強制的および／または任意の期限前償還
の対象となる。結果として、満期までの残存期間は、表示されている満期よりも実質的に短いことがある（注１、
７）。
F 当該証券は、受託者会の承認した手続きに従い、パトナム・マネジメントにより公正価値で評価されている。当該証券
はASC 820に従って、証券評価データに基づきレベル３に分類される（注１）。
i 当該証券は、特定のデリバティブ契約の担保としてファンドに提供されたか、担保としてファンドに提供された現金で
購入された（注１）。
L 関連会社（注５）。証券銘柄に提示されている利率は、報告期間末現在のファンドの年率換算の７日間の利回りであ
る。
P 当該証券は、特定のデリバティブ契約の担保としてファンドに提供されたか、担保としてファンドに提供された現金で
購入された。証券銘柄に提示されている利率は、報告期間末現在のファンドの年率換算の７日間の利回りである。
R 不動産投資信託。
W 表示された比率は、投資先のモーゲージ・プールに関連する加重平均クーポンを表す。金利はキャップまたはフロアの
影響を受けることがある。
報告期間末現在、ファンドは、特定のデリバティブ契約および延渡し証券の決済をカバーするため、合計2,305,881,632米ドル
の流動資産を保有していた。
別段の記載がない限り、短期投資証券の銘柄に提示されている利率は、満期までの加重平均利回りを表す。
債務証券は、別段の記載がない限り担保されているとみなされる。
発行体名の後に144Aとあるのは、1933年証券法（改正済）第144A条により、登録を免除されている証券を表す。これらの証券
は、登録を免除されている取引において再売却される場合があるが、通常、売却先は適格機関投資家である。
TBA 契約に関しては、財務書類に対する注記１を参照のこと。
債務証券に表示された日付は、当初の満期日である。
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
2021 年３月31日現在の為替予約 (額面総額 $2,174,897,648) (未監査)
引渡日 時価 額面総額 未実現評価損益
*
取引相手方 通貨 契約種類 (月日年) 米ドル 米ドル 米ドル
Bank of America N.A.
豪ドル 売り 4/21/21 $22,327,169 $22,510,980 $183,811
英ポンド 売り 6/16/21 166,432 168,782 2,350
カナダ・ドル 売り 4/21/21 989,704 908,434 (81,270)
ユーロ 買い 6/16/21 12,262,140 12,425,477 (163,337)
香港ドル 売り 5/20/21 15,952,272 15,999,352 47,080
日本円 買い 5/19/21 17,808,893 18,791,932 (983,039)
ニュージーランド・ドル 売り 4/21/21 2,144,115 2,223,868 79,753
ノルウェー・クローネ 買い 6/16/21 4,659,776 4,687,785 (28,009)
スイス・フラン 買い 6/16/21 6,148,571 6,191,158 (42,587)
Barclays Bank PLC
豪ドル 売り 4/21/21 6,118,446 6,376,362 257,916
英ポンド 買い 6/16/21 3,265,915 3,311,798 (45,883)
カナダ・ドル 売り 4/21/21 5,178,336 5,134,973 (43,363)
ユーロ 売り 6/16/21 42,808,090 43,386,841 578,751
日本円 買い 5/19/21 23,915,047 25,230,117 (1,315,070)
ニュージーランド・ドル 買い 4/21/21 3,015,282 3,133,944 (118,662)
スウェーデン・クローナ 買い 6/16/21 188,376 194,294 (5,918)
Citibank, N.A.
豪ドル 売り 4/21/21 4,432,315 4,519,858 87,543
英ポンド 売り 6/16/21 39,814,649 40,393,365 578,716
カナダ・ドル 売り 4/21/21 6,651,790 6,596,094 (55,696)
ユーロ 売り 6/16/21 38,382,154 38,888,484 506,330
日本円 買い 5/19/21 10,143,602 10,698,265 (554,663)
ニュージーランド・ドル 売り 4/21/21 11,653,063 12,234,008 580,945
Credit Suisse International
豪ドル 買い 4/21/21 9,324,731 9,571,935 (247,204)
英ポンド 売り 6/16/21 15,841,030 16,058,551 217,521
カナダ・ドル 売り 4/21/21 17,049,047 16,872,544 (176,503)
ユーロ 売り 6/16/21 10,561,881 10,725,637 163,756
ニュージーランド・ドル 買い 4/21/21 4,352,692 4,524,452 (171,760)
スイス・フラン 売り 6/16/21 368,588 379,896 11,308
Goldman Sachs International
豪ドル 買い 4/21/21 7,165,508 7,781,632 (616,124)
英ポンド 売り 6/16/21 410,359 347,303 (63,056)
カナダ・ドル 買い 4/21/21 109,710,966 109,040,773 670,193
ユーロ 売り 6/16/21 47,843,453 48,523,165 679,712
香港ドル 買い 5/20/21 2,534,235 2,541,714 (7,479)
日本円 売り 5/19/21 24,876,945 25,428,772 551,827
ニュージーランド・ドル 売り 4/21/21 57,471,666 59,868,508 2,396,842
ノルウェー・クローネ 買い 6/16/21 38,027,154 38,142,250 (115,096)
スウェーデン・クローナ 買い 6/16/21 13,044,320 13,299,927 (255,607)
スイス・フラン 売り 6/16/21 5,931,682 6,112,896 181,214
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
2021 年３月31日現在の為替予約 (額面総額 $2,174,897,648) (未監査) （つづき）
引渡日 時価 額面総額 未実現評価損益
*
取引相手方 通貨 契約種類 (月日年) 米ドル 米ドル 米ドル
HSBC Bank USA, National Association
豪ドル 買い 4/21/21 $16,531,714 $16,948,450 $(416,736)
英ポンド 売り 6/16/21 5,055,445 5,124,916 69,471
カナダ・ドル 買い 4/21/21 12,211,859 12,277,074 (65,215)
ユーロ 買い 6/16/21 27,602,412 27,940,683 (338,271)
香港ドル 売り 5/20/21 16,436,398 16,484,736 48,338
日本円 買い 5/19/21 26,703,361 28,176,591 (1,473,230)
ニュージーランド・ドル 売り 4/21/21 19,021,595 19,768,525 746,930
スイス・フラン 売り 6/16/21 624,812 644,062 19,250
JPMorgan Chase Bank N.A.
豪ドル 買い 4/21/21 7,745,783 7,840,582 (94,799)
英ポンド 売り 6/16/21 1,369,381 1,388,406 19,025
カナダ・ドル 売り 4/21/21 32,370,787 31,907,710 (463,077)
ユーロ 買い 6/16/21 49,050,205 49,717,428 (667,223)
日本円 買い 5/19/21 7,293,778 7,564,061 (270,283)
ニュージーランド・ドル 売り 4/21/21 15,956,728 16,578,751 622,023
ノルウェー・クローネ 買い 6/16/21 4,099,992 4,088,140 11,852
スウェーデン・クローナ 売り 6/16/21 2,365,269 2,449,435 84,166
スイス・フラン 売り 6/16/21 918,985 937,188 18,203
Morgan Stanley & Co. International PL C
豪ドル 買い 4/21/21 45,826,510 46,990,902 (1,164,392)
英ポンド 買い 6/16/21 6,740,180 6,785,796 (45,616)
カナダ・ドル 買い 4/21/21 17,622,401 17,579,718 42,683
ユーロ 買い 6/16/21 46,808,639 47,458,176 (649,537)
日本円 買い 5/19/21 48,736,302 50,878,093 (2,141,791)
ニュージーランド・ドル 買い 4/21/21 20,807,579 21,634,463 (826,884)
スウェーデン・クローナ 売り 6/16/21 21,495,628 22,183,109 687,481
スイス・フラン 買い 6/16/21 289,718 298,615 (8,897)
NatWest Markets PLC
豪ドル 買い 4/21/21 8,450,179 9,040,830 (590,651)
英ポンド 買い 6/16/21 31,861,454 32,333,827 (472,373)
カナダ・ドル 売り 4/21/21 15,783,687 15,395,670 (388,017)
ユーロ 買い 6/16/21 5,900,231 6,006,453 (106,222)
日本円 売り 5/19/21 142,450 133,150 (9,300)
ニュージーランド・ドル 売り 4/21/21 49,523,333 51,487,840 1,964,507
State Street Bank and Trust Co.
豪ドル 売り 4/21/21 59,769,664 60,686,446 916,782
英ポンド 売り 6/16/21 110,789,722 112,552,661 1,762,939
カナダ・ドル 売り 4/21/21 39,222,794 37,624,947 (1,597,847)
ユーロ 売り 6/16/21 73,141,113 74,012,959 871,846
香港ドル 売り 5/20/21 70,532,825 70,722,021 189,196
日本円 売り 5/19/21 93,145,882 97,999,183 4,853,301
ニュージーランド・ドル 売り 4/21/21 27,143,828 28,000,502 856,674
ノルウェー・クローネ 売り 6/16/21 4,366,375 4,416,817 50,442
スウェーデン・クローナ 売り 6/16/21 4,164,425 4,217,451 53,026
スイス・フラン 買い 6/16/21 4,004,352 4,398,222 (393,870)
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
2021 年３月31日現在の為替予約 (額面総額 $2,174,897,648) (未監査) （つづき）
引渡日 時価 額面総額 未実現評価損益
*
取引相手方 通貨 契約種類 (月日年) 米ドル 米ドル 米ドル
Toronto-Dominion Bank
豪ドル 買い 4/21/21 $11,957,275 $12,262,440 $(305,165)
英ポンド 買い 6/16/21 1,993,056 2,017,679 (24,623)
カナダ・ドル 買い 4/21/21 1,712,027 2,073,417 (361,390)
ユーロ 売り 6/16/21 63,482,622 64,342,291 859,669
日本円 買い 5/19/21 10,609,598 11,236,696 (627,098)
ニュージーランド・ドル 買い 4/21/21 787,221 818,189 (30,968)
ノルウェー・クローネ 買い 6/16/21 14,761,185 14,805,874 (44,689)
スイス・フラン 売り 6/16/21 4,406,333 4,489,622 83,289
UBS AG
豪ドル 売り 4/21/21 44,529,305 45,607,519 1,078,214
英ポンド 売り 6/16/21 4,995,326 5,147,467 152,141
カナダ・ドル 買い 4/21/21 27,613,892 27,511,527 102,365
ユーロ 買い 6/16/21 49,523,746 50,179,229 (655,483)
香港ドル 売り 5/20/21 7,516,550 7,538,364 21,814
日本円 買い 5/19/21 61,298,236 63,583,886 (2,285,650)
ニュージーランド・ドル 売り 4/21/21 20,709,246 21,420,943 711,697
ノルウェー・クローネ 買い 6/16/21 5,075,409 5,122,687 (47,278)
スウェーデン・クローナ 買い 6/16/21 19,162,980 19,704,270 (541,290)
スイス・フラン 売り 6/16/21 13,915,988 14,085,431 169,443
WestPac Banking Corp.
豪ドル 買い 4/21/21 3,222,389 3,288,447 (66,058)
英ポンド 買い 6/16/21 11,026,754 11,191,154 (164,400)
カナダ・ドル 買い 4/21/21 11,972,172 12,144,797 (172,625)
ユーロ 売り 6/16/21 11,603,506 11,629,275 25,769
日本円 売り 5/19/21 3,523,990 3,773,690 249,700
ニュージーランド・ドル 売り 4/21/21 34,508,308 35,022,039 513,731
未実現評価益 25,631,535
未実現(評価損) (22,601,274)
合計 $3,030,261
*
すべての契約の交換通貨は、米ドルである。
2021 年３月31日現在の先物契約 (未監査)
想定元本 時価 未実現評価損益
契約数 米ドル 米ドル 期限 米ドル
米国財務省中期証券２年（ショート） 18,028 $3,979,258,460 $3,979,258,460 20 21 年６月 $3,769,039
米国財務省中期証券５年（ショート） 2,885 356,004,494 356,004,494 20 21 年６月 472,608
米国財務省中期証券10年超（ショート） 25 3,592,188 3,592,188 20 21 年６月 131,241
未実現評価益 4,372,888
未実現(評価損) -
合計 $4,372,888
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
2021 年３月31日現在未決済の売建スワップ・オプション (プレミアム額 $129,381,489) (未監査)
取引相手方
受取または（支払）固定利率％／ 行使期間満了日／ 想定元本／ 時価
変動利率指数／満期 行使利率 約定金額 米ドル
Bank of America N.A.
0.985／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2025年１月 2024年１月／0.985
$306,920,900 $2,292,699
2.074／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2053年12月 2023年12月／2.074
24,553,600 3,501,834
Barclays Bank PLC
(1.08)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2026年６月 2021年６月／1.08
695,749,700 3,798,793
Citibank, N.A.
(1.242)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2051年４月 2021年４月／1.242
21,487,600 21
(0.93)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2031年４月 2021年４月／0.93
131,014,400 131
1.722／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2031年６月 2021年６月／1.722
101,321,000 1,854,174
(1.865)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2039年10月 2029年10月／1.865
53,655,100 1,897,244
1.415／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2031年７月 2021年７月／1.415
65,847,500 2,872,268
1.242／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2051年４月 2021年４月／1.242
21,487,600 4,777,123
1.865／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2039年10月 2029年10月／1.865
53,655,100 5,186,302
Goldman Sachs International
(1.165)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2031年４月 2021年４月／1.165
65,847,500 66
2.823／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2027年５月 2022年５月／2.823
311,113,500 998,674
1.465／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2031年４月 2021年４月／1.465
65,847,500 1,979,376
1.722／６か月物英ポンド LIBOR-BBA／2039年２月 2029年２月／1.722
GBP 28,942,000 2,050,432
(1.722)／６か月物英ポンド LIBOR-BBA／2039年２月 2029年２月／1.722
GBP 28,942,000 2,715,157
1.564／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2031年５月 2021年５月／1.564
$118,734,500 3,011,107
JPMorgan Chase Bank N.A.
(1.167)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2031年４月 2021年４月／1.167
489,200,100 489
1.333／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2024年１月 2023年１月／1.333
60,301,600 97,689
(0.968)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2035年３月 2025年３月／0.968
17,076,600 168,375
(1.07)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2032年３月 2027年３月／1.07
27,236,800 220,073
(1.333)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2024年１月 2023年１月／1.333
60,301,600 397,388
1.667／６か月物ユーロ EURIBOR-Reuters／2036年２月 2026年２月／1.667
EUR 63,672,400 1,306,701
1.07／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2032年３月 2027年３月／1.07
$27,236,800 2,099,685
0.968／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2035年３月 2025年３月／0.968
17,076,600 2,553,293
3.229／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2033年11月 2023年11月／3.229
196,939,100 3,970,292
(1.81)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2031年６月 2021年６月／1.81
295,914,400 4,107,292
(1.77)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2031年６月 2021年６月／1.77
440,000,000 5,363,600
(1.667)／６か月物ユーロ EURIBOR-Reuters／2036年２月 2026年２月／1.667
EUR 63,672,400 8,910,207
(3.229)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2033年11月 2023年11月／3.229
$196,939,100 18,547,724
Morgan Stanley & Co. International PLC
2.664／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2026年５月 2021年５月／2.664
133,334,500 1,333
(1.512)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2032年８月 2022年８月／1.512
58,978,200 773,204
3.01／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2036年２月 2026年２月／3.01
22,892,700 958,975
2.97／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2036年２月 2026年２月／2.97
22,892,700 984,615
(2.75)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2047年12月 2024年12月／2.75
10,000,000 1,185,100
(2.97)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2036年２月 2026年２月／2.97
22,892,700 1,655,371
(3.01)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2036年２月 2026年２月／3.01
22,892,700 1,702,530
1.512／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2032年８月 2022年８月／1.512
58,978,200 4,147,347
(2.75)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2049年５月 2025年５月／2.75
44,214,400 5,494,966
(3.00)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2049年１月 2024年１月／3.00
44,214,400 6,842,178
(3.00)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2048年４月 2023年４月／3.00
44,214,400 6,893,909
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
2021 年３月31日現在未決済の売建スワップ・オプション (プレミアム額 $129,381,489) (未監査) （つづき）
取引相手方
受取または（支払）固定利率％／ 行使期間満了日／ 想定元本／ 時価
変動利率指数／満期 行使利率 約定金額 米ドル
Toronto-Dominion Bank
(1.17)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2055年３月 2025年３月／1.17
$2,531,000 $76,082
1.17／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2055年３月 2025年３月／1.17
5,061,900 1,526,568
1.05／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2027年３月 2025年３月／1.05
102,767,000 2,648,306
UBS AG
(1.9875)／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2036年10月 2026年10月／1.9875
62,240,100 2,084,421
1.9875／３か月物米ドル LIBOR-BBA／2036年10月 2026年10月／1.9875
62,240,100 5,535,015
合計 $127,188,129
2021 年３月31日現在未決済の売建オプション (プレミアム額 $4,123,437) (未監査)
行使期間満了日／ 想定元本 時価
取引相手方 行使 価格 米ドル 約定金額 米ドル
JPMorgan Chase Bank N.A.
Uniform Mortgage-Backed
Securities 30 yr 2.50％ TBA
2021 年５月／
commitments（プット） $102.78 $445,000,000 $445,000,000 $3,572,905
Uniform Mortgage-Backed
Securities 30 yr 2.00％ TBA
2021 年５月／
commitments（プット） 99.97 326,000,000 326,000,000 3,060,162
合計 $6,633,067
2021 年３月31日現在未決済の先物プレミアム・スワップ・オプション契約 (未監査)
取引相手方 未収／（未払）
受取または（支払）固定利率％／ 行使期間満了日／ 想定元本／ プレミアム額 未実現評価損益
変動利率指数／満期 行使 利率 約定金額 米ドル 米ドル
Bank of America N.A.
2.2275／３か月物米ドル 2022年５月／
LIBOR-BBA／2024年５月（買建） 2.2275 $357,636,500 $(3,299,197) $7,510,367
(0.925)／３か月物米ドル 2030年３月／
LIBOR-BBA／2040年３月（買建） 0.925 54,490,500 (3,901,520) 4,778,272
1.304／６か月物ユーロ 2024年６月／
EURIBOR-Reuters／2054年６月（買建） 1.304 EUR 30,236,900 (4,900,197) 3,765,726
(0.765)／３か月物米ドル 2021年９月／
LIBOR-BBA／2031年９月（買建） 0.765 $39,899,700 (945,623) 3,296,912
(0.85)／３か月物米ドル 2030年３月／
LIBOR-BBA／2040年３月（買建） 0.85 27,749,600 (2,025,721) 2,531,041
(1.275)／３か月物米ドル 2030年３月／
LIBOR-BBA／2050年３月（買建） 1.275 24,024,100 (3,129,139) 2,392,800
1.053／６か月物ユーロ EURIBOR- 2024年６月／
1.053
Reuters／2054年６月（買建） EUR 15,990,750 (3,647,054) 1,779,411
(1.76)／３か月物米ドル 2028年１月／
LIBOR-BBA／2029年１月（買建） 1.76 $295,887,000 (1,912,170) 1,686,556
(2.3075)／３か月物米ドル 2022年６月／
LIBOR-BBA／2052年６月（買建） 2.3075 18,018,000 (537,596) 826,125
2.29／３か月物米ドル 2024年３月／
LIBOR-BBA／2034年３月（買建） 2.29 65,447,700 (3,219,092) (549,761)
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
2021 年３月31日現在未決済の先物プレミアム・スワップ・オプション契約 (未監査) （つづき）
取引相手方 未収／（未払）
受取または（支払）固定利率％／ 行使期間満了日／ 想定元本／ プレミアム額 未実現評価損益
変動利率指数／満期 行使 利率 約定金額 米ドル 米ドル
Bank of America N.A. （つづき）
1.76／３か月物米ドル 2028年１月／
LIBOR-BBA／2029年１月（買建） 1.76 $295,887,000 $(1,912,170) $(585,856)
(1.053)／６か月物ユーロ 2024年６月／
EURIBOR-Reuters／2054年６月（買建） 1.053 EUR 15,990,750 (3,647,054) (801,288)
0.765／３か月物米ドル 2021年９月／
LIBOR-BBA／2031年９月（買建） 0.765 $39,899,700 (945,623) (926,072)
(1.304)／６か月物ユーロ 2024年６月／
EURIBOR-Reuters／2054年６月（買建） 1.304 EUR 30,236,900 (2,450,099) (1,060,928)
0.85／３か月物米ドル 2030年３月／
LIBOR-BBA／2040年３月（買建） 0.85 $27,749,600 (2,025,721) (1,312,556)
1.275／３か月物米ドル 2030年３月／
LIBOR-BBA／2050年３月（買建） 1.275 24,024,100 (3,129,139) (1,773,219)
0.925／３か月物米ドル 2030年３月／
LIBOR-BBA／2040年３月（買建） 0.925 54,490,500 (3,901,520) (2,455,887)
(2.2275)／３か月物米ドル 2022年５月／
LIBOR-BBA／2024年５月（買建） 2.2275 357,636,500 (3,299,197) (3,197,270)
2.3075／３か月物米ドル 2022年６月／
LIBOR-BBA／2052年６月（買建） 2.3075 18,018,000 (7,231,766) (5,849,364)
(1.115)／３か月物米ドル 2025年１月／
LIBOR-BBA／2026年１月（売建） 1.115 295,887,000 1,246,424 636,157
(1.29)／３か月物米ドル 2024年３月／
LIBOR-BBA／2034年３月（売建） 1.29 93,496,900 1,458,552 281,426
1.115／３か月物米ドル 2025年１月／
LIBOR-BBA／2026年１月（売建） 1.115 295,887,000 1,246,424 (1,946,936)
Barclays Bank PLC
1.11125／６か月物日本円 2023年８月／
LIBOR-BBA／2043年８月（買建） 1.11125 JPY 1,758,437,400 (889,457) 977,801
(1.11125)／６か月物日本円 2023年８月／
LIBOR-BBA／2043年８月（買建） 1.11125 JPY 1,758,437,400 (889,457) (815,813)
0.968／３か月物米ドル 2021年４月／
LIBOR-BBA／2031年４月（買建） 0.968 $280,323,700 (3,551,616) (3,551,701)
0.968／３か月物米ドル 2021年４月／
LIBOR-BBA／2031年４月（売建） 0.968 280,323,700 3,523,584 (17,912,684)
Citibank, N.A.
(1.46)／３か月物米ドル 2021年４月／
LIBOR-BBA／2051年４月（買建） 1.46 28,800,000 (1,045,440) 3,887,136
(1.007)／３か月物米ドル 2021年６月／
LIBOR-BBA／2031年６月（買建） 1.007 30,692,300 (496,448) 1,870,082
(0.462)／３か月物米ドル 2021年６月／
LIBOR-BBA／2026年６月（買建） 0.462 73,643,300 (713,419) 1,754,920
(1.102)／３か月物米ドル 2022年11月／
LIBOR-BBA／2032年11月（買建） 1.102 14,732,300 (468,119) 1,102,271
(1.541)／３か月物米ドル 2021年４月／
LIBOR-BBA／2031年４月（買建） 1.541 65,846,900 (599,207) 917,906
(1.625)／３か月物米ドル 2041年１月／
LIBOR-BBA／2061年１月（買建） 1.625 25,233,100 (3,721,882) 751,946
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
2021 年３月31日現在未決済の先物プレミアム・スワップ・オプション契約 (未監査) （つづき）
取引相手方 未収／（未払）
受取または（支払）固定利率％／ 行使期間満了日／ 想定元本／ プレミアム額 未実現評価損益
変動利率指数／満期 行使 利率 約定金額 米ドル 米ドル
Citibank, N.A. （つづき）
(1.665)／３か月物米ドル 2021年４月／
LIBOR-BBA／2031年４月（買建） 1.665 $73,247,300 $(648,239) $491,489
2.689／３か月物米ドル 2024年11月／
LIBOR-BBA／2049年11月（買建） 2.689 11,217,000 (1,444,189) (75,715)
1.102／３か月物米ドル 2022年11月／
LIBOR-BBA／2032年11月（買建） 1.102 14,732,300 (468,119) (368,602)
1.665／３か月物米ドル 2021年４月／
LIBOR-BBA／2031年４月（買建） 1.665 73,247,300 (648,239) (378,689)
(2.689)／３か月物米ドル 2024年11月／
LIBOR-BBA／2049年11月（買建） 2.689 11,217,000 (1,444,189) (489,398)
1.007／３か月物米ドル 2021年６月／
LIBOR-BBA／2031年６月（買建） 1.007 30,692,300 (496,448) (492,304)
1.541／３か月物米ドル 2021年４月／
LIBOR-BBA／2031年４月（買建） 1.541 65,846,900 (586,037) (566,283)
1.625／３か月物米ドル 2041年１月／
LIBOR-BBA／2061年１月（買建） 1.625 25,233,100 (3,721,882) (696,938)
0.462／３か月物米ドル 2021年６月／
LIBOR-BBA／2026年６月（買建） 0.462 73,643,300 (713,419) (704,766)
1.46／３か月物米ドル 2021年４月／
LIBOR-BBA／2051年４月（買建） 1.46 28,800,000 (1,045,440) (1,045,440)
1.245／３か月物米ドル 2022年８月／
LIBOR-BBA／2024年８月（売建） 1.245 250,345,100 2,290,658 1,512,084
(1.918)／３か月物米ドル 2031年１月／
LIBOR-BBA／2051年１月（売建） 1.918 30,373,100 3,632,623 1,012,639
(0.991)／３か月物米ドル 2021年４月／
LIBOR-BBA／2031年４月（売建） 0.991 72,000,000 863,640 863,280
(1.177)／３か月物米ドル 2030年７月／
LIBOR-BBA／2040年７月（売建） 1.177 10,633,700 806,034 469,372
(1.245)／３か月物米ドル 2022年８月／
LIBOR-BBA／2024年８月（売建） 1.245 250,345,100 2,290,658 (222,807)
1.177／３か月物米ドル 2030年７月／
LIBOR-BBA／2040年７月（売建） 1.177 10,633,700 806,034 (720,114)
1.918／３か月物米ドル 2031年１月／
LIBOR-BBA／2051年１月（売建） 1.918 30,373,100 3,632,623 (1,399,289)
0.991／３か月物米ドル 2021年４月／
LIBOR-BBA／2031年４月（売建） 0.991 72,000,000 863,640 (4,485,600)
Goldman Sachs International
(1.727)／３か月物米ドル 2025年１月／
LIBOR-BBA／2055年１月（買建） 1.727 15,897,000 (2,376,602) 983,547
(0.955)／３か月物米ドル 2021年４月／
LIBOR-BBA／2026年４月（買建） 0.955 131,694,700 (628,842) 22,388
2.8175／３か月物米ドル 2027年３月／
LIBOR-BBA／2047年３月（買建） 2.8175 8,348,800 (1,054,036) (3,590)
1.869／３か月物米ドル 2021年９月／
LIBOR-BBA／2031年９月（買建） 1.869 249,340,300 (5,277,703) (241,860)
(2.8175)／３か月物米ドル 2027年３月／
LIBOR-BBA／2047年３月（買建） 2.8175 8,348,800 (1,054,036) (322,347)
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
2021 年３月31日現在未決済の先物プレミアム・スワップ・オプション契約 (未監査) （つづき）
取引相手方 未収／（未払）
受取または（支払）固定利率％／ 行使期間満了日／ 想定元本／ プレミアム額 未実現評価損益
変動利率指数／満期 行使 利率 約定金額 米ドル 米ドル
Goldman Sachs International （つづき）
1.727／３か月物米ドル 2025年１月／
LIBOR-BBA／2055年１月（買建） 1.727 $15,897,000 $(1,457,755) $(551,149)
0.955／３か月物米ドル 2021年４月／
LIBOR-BBA／2026年４月（買建） 0.955 131,694,700 (628,842) (580,774)
(0.555)／６か月物ユーロ 2030年３月／
EURIBOR-Reuters／2040年３月（売建） 0.555 EUR 22,704,300 3,428,622 533,838
(1.519)／３か月物米ドル 2021年９月／
LIBOR-BBA／2031年９月（売建） 1.519 $249,340,300 1,932,387 (42,388)
0.555／６か月物ユーロ 2030年３月／
EURIBOR-Reuters／2040年３月（売建） 0.555 EUR 22,704,300 3,428,622 (306,458)
2.317／３か月物米ドル 2021年12月／
LIBOR-BBA／2031年12月（売建） 2.317 $249,340,300 3,272,591 (306,689)
JPMorgan Chase Bank N.A.
1.921／６か月物ユーロ 2028年10月／
EURIBOR-Reuters／2048年10月（買建） 1.921 EUR 29,488,100 (3,771,047) 5,338,568
(1.445) ／６か月物豪ドル 2030年３月／
BBR-BBSW ／2040年３月（買建） 1.445 AUD 25,226,900 (945,635) 1,454,902
(1.441) ／６か月物豪ドル 2025年７月／
BBR-BBSW ／2045年７月（買建） 1.441 AUD 12,083,500 (714,644) 1,264,456
(2.032)／３か月物米ドル 2025年１月／
LIBOR-BBA／2055年１月（買建） 2.032 $22,444,300 (2,592,317) 1,141,517
(1.692) ／６か月物豪ドル 2025年１月／
BBR-BBSW ／2035年１月（買建） 1.692 AUD 19,590,000 (611,186) 1,017,615
2.8325／３か月物米ドル 2022年２月／
LIBOR-BBA／2052年２月（買建） 2.8325 $41,743,200 (5,828,394) 452,079
2.50／３か月物米ドル 2029年11月／
LIBOR-BBA／2039年11月（買建） 2.50 18,696,100 (1,080,635) 82,824
2.902／３か月物米ドル 2024年11月／
LIBOR-BBA／2049年11月（買建） 2.902 11,217,000 (1,734,148) (103,309)
(2.902)／３か月物米ドル 2024年11月／
LIBOR-BBA／2049年11月（買建） 2.902 11,217,000 (1,203,584) (435,780)
(2.50)／３か月物米ドル 2029年11月／
LIBOR-BBA／2039年11月（買建） 2.50 18,696,100 (1,944,394) (460,672)
1.692 ／６か月物豪ドル 2025年１月／
BBR-BBSW ／2035年１月（買建） 1.692 AUD 19,590,000 (611,186) (500,698)
1.441 ／６か月物豪ドル 2025年７月／
BBR-BBSW ／2045年７月（買建） 1.441 AUD 12,083,500 (714,644) (627,226)
1.445 ／６か月物豪ドル 2030年３月／
BBR-BBSW ／2040年３月（買建） 1.445 AUD 25,226,900 (945,635) (761,270)
2.032／３か月物米ドル 2025年１月／
LIBOR-BBA／2055年１月（買建） 2.032 $22,444,300 (2,592,317) (834,928)
(1.921)／６か月物ユーロ 2028年10月／
EURIBOR-Reuters／2048年10月（買建） 1.921 EUR 29,488,100 (3,771,047) (2,627,787)
(2.8325)／３か月物米ドル 2022年２月／
LIBOR-BBA／2052年２月（買建） 2.8325 $41,743,200 (5,828,394) (4,827,184)
(1.232)／３か月物米ドル 2027年６月／
LIBOR-BBA／2037年６月（売建） 1.232 39,852,700 2,560,536 1,672,618
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2021 年３月31日現在未決済の先物プレミアム・スワップ・オプション契約 (未監査) （つづき）
取引相手方 未収／（未払）
受取または（支払）固定利率％／ 行使期間満了日／ 想定元本／ プレミアム額 未実現評価損益
変動利率指数／満期 行使 利率 約定金額 米ドル 米ドル
JPMorgan Chase Bank N.A. （つづき）
(1.204)／３か月物米ドル 2030年６月／
LIBOR-BBA／2040年６月（売建） 1.204 $31,601,400 $2,355,884 $1,349,380
(1.168)／３か月物米ドル 2027年６月／
LIBOR-BBA／2037年６月（売建） 1.168 29,457,400 1,895,584 1,267,552
1.204／３か月物米ドル 2030年６月／
LIBOR-BBA／2040年６月（売建） 1.204 31,601,400 2,355,884 (2,124,878)
1.168／３か月物米ドル 2027年６月／
LIBOR-BBA／2037年６月（売建） 1.168 29,457,400 1,895,584 (2,343,631)
1.232／３か月物米ドル 2027年６月／
LIBOR-BBA／2037年６月（売建） 1.232 39,852,700 2,560,536 (3,004,894)
Morgan Stanley & Co. International PLC
3.27／３か月物米ドル 2023年10月／
LIBOR-BBA／2053年10月（買建） 3.27 28,548,700 (3,257,407) 3,206,590
2.505／３か月物米ドル 2024年11月／
LIBOR-BBA／2049年11月（買建） 2.505 11,217,000 (1,206,949) (60,684)
(2.505)／３か月物米ドル 2024年11月／
LIBOR-BBA／2049年11月（買建） 2.505 11,217,000 (1,718,444) (588,780)
(3.27)／３か月物米ドル 2023年10月／
LIBOR-BBA／2053年10月（買建） 3.27 28,548,700 (3,257,407) (2,230,795)
(2.39)／３か月物米ドル 2024年６月／
LIBOR-BBA／2034年６月（売建） 2.39 116,296,100 6,122,990 876,873
2.39／３か月物米ドル 2024年６月／
LIBOR-BBA／2034年６月（売建） 2.39 116,296,100 6,122,990 (81,407)
Toronto-Dominion Bank
(1.50)／３か月物米ドル 2023年２月／
LIBOR-BBA／2033年２月（買建） 1.50 47,611,800 (1,636,656) 2,227,280
(1.937)／３か月物米ドル 2026年２月／
LIBOR-BBA／2036年２月（買建） 1.937 19,044,700 (996,038) 743,315
(2.405)／３か月物米ドル 2031年３月／
LIBOR-BBA／2041年３月（買建） 2.405 9,114,500 (635,736) 99,621
2.405／３か月物米ドル 2031年３月／
LIBOR-BBA／2041年３月（買建） 2.405 9,114,500 (635,736) (53,229)
1.937／３か月物米ドル 2026年２月／
LIBOR-BBA／2036年２月（買建） 1.937 19,044,700 (996,038) (374,419)
1.50／３か月物米ドル 2023年２月／
LIBOR-BBA／2033年２月（買建） 1.50 47,611,800 (1,636,656) (972,709)
(2.095)／３か月物米ドル 2026年２月／
LIBOR-BBA／2056年２月（売建） 2.095 8,225,800 1,081,693 303,861
(1.775)／３か月物米ドル 2022年３月／
LIBOR-BBA／2032年３月（売建） 1.775 23,697,700 645,762 200,483
2.095／３か月物米ドル 2026年２月／
LIBOR-BBA／2056年２月（売建） 2.095 8,225,800 1,081,693 (306,411)
1.775／３か月物米ドル 2022年３月／
LIBOR-BBA／2032年３月（売建） 1.775 23,697,700 645,762 (316,601)
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
2021 年３月31日現在未決済の先物プレミアム・スワップ・オプション契約 (未監査) （つづき）
取引相手方 未収／（未払）
受取または（支払）固定利率％／ 行使期間満了日／ 想定元本／ プレミアム額 未実現評価損益
変動利率指数／満期 行使 利率 約定金額 米ドル 米ドル
UBS AG
(0.902)／３か月物米ドル 2025年４月／
LIBOR-BBA／2035年４月（買建） 0.902 $18,922,800 $(1,058,731) $1,891,712
(0.87)／３か月物米ドル 2027年４月／
LIBOR-BBA／2028年４月（買建） 0.87 157,691,000 (1,063,626) 1,699,909
(1.6125)／３か月物米ドル 2024年８月／
LIBOR-BBA／2034年８月（買建） 1.6125 58,978,200 (4,312,781) 1,522,817
(0.8925)／３か月物米ドル 2023年４月／
LIBOR-BBA／2028年４月（買建） 0.8925 47,307,400 (1,002,917) 1,510,525
(0.983)／３か月物米ドル 2030年４月／
LIBOR-BBA／2032年４月（買建） 0.983 63,076,400 (999,761) 1,244,497
(0.271)／６か月物ユーロ 2026年１月／
EURIBOR-Reuters／2036年１月（買建） 0.271 EUR 30,492,000 (1,594,776) 964,035
(1.715)／３か月物米ドル 2023年２月／
LIBOR-BBA／2053年２月（買建） 1.715 $9,522,400 (859,397) 854,540
(0.44)／６か月物ユーロ 2031年２月／
EURIBOR-Reuters／2041年２月（買建） 0.44 EUR 22,869,000 (1,794,123) 708,276
(0.45)／６か月物ユーロ 2031年１月／
EURIBOR-Reuters／2041年１月（買建） 0.45 EUR 18,295,200 (1,439,188) 549,671
(1.175)／６か月物英ポンド 2030年１月／
LIBOR-BBA／2040年１月（買建） 1.175 GBP 27,985,900 (2,544,046) 476,866
(0.762)／６か月物英ポンド 2029年８月／
LIBOR-BBA／2039年８月（買建） 0.762 GBP 11,981,800 (1,105,033) 430,627
(0.296)／６か月物ユーロ 2031年１月／
EURIBOR-Reuters／2051年１月（買建） 0.296 EUR 7,622,900 (1,153,465) 387,879
0.296／６か月物ユーロ 2031年１月／
EURIBOR-Reuters／2051年１月（買建） 0.296 EUR 7,622,900 (1,153,465) (324,052)
0.45／６か月物ユーロ 2031年１月／
EURIBOR-Reuters／2041年１月（買建） 0.45 EUR 18,295,200 (1,439,188) (360,011)
0.271／６か月物ユーロ EURIBOR- 2026年１月／
0.271
Reuters／2036年１月（買建） EUR 30,492,000 (1,594,776) (439,823)
0.44／６か月物ユーロ 2031年２月／
EURIBOR-Reuters／2041年２月（買建） 0.44 EUR 22,869,000 (1,794,123) (455,646)
1.6125／３か月物米ドル 2024年８月／
LIBOR-BBA／2034年８月（買建） 1.6125 $58,978,200 (1,617,772) (461,799)
1.715／３か月物米ドル 2023年２月／
LIBOR-BBA／2053年２月（買建） 1.715 9,522,400 (859,397) (501,259)
0.983／３か月物米ドル 2030年４月／
LIBOR-BBA／2032年４月（買建） 0.983 63,076,400 (999,761) (596,072)
0.762／６か月物英ポンド 2029年８月／
LIBOR-BBA／2039年８月（買建） 0.762 GBP 11,981,800 (1,105,033) (669,644)
1.175／６か月物英ポンド 2030年１月／
LIBOR-BBA／2040年１月（買建） 1.175 GBP 27,985,900 (2,544,046) (684,433)
0.87／３か月物米ドル 2027年４月／
LIBOR-BBA／2028年４月（買建） 0.87 $157,691,000 (1,063,626) (753,763)
0.8925／３か月物米ドル 2023年４月／
LIBOR-BBA／2028年４月（買建） 0.8925 47,307,400 (1,002,917) (828,826)
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
2021 年３月31日現在未決済の先物プレミアム・スワップ・オプション契約 (未監査) （つづき）
取引相手方 未収／（未払）
受取または（支払）固定利率％／ 行使期間満了日／ 想定元本／ プレミアム額 未実現評価損益
変動利率指数／満期 行使 利率 約定金額 米ドル 米ドル
UBS AG （つづき）
0.902／３か月物米ドル 2025年４月／
LIBOR-BBA／2035年４月（買建） 0.902 $18,922,800 $(1,058,731) $(860,230)
1.30／３か月物米ドル 2021年８月／
LIBOR-BBA／2026年８月（売建） 1.30 125,328,500 3,722,994 2,773,520
(0.958)／３か月物米ドル 2025年５月／
LIBOR-BBA／2030年５月（売建） 0.958 37,845,900 1,005,755 771,299
(0.43)／６か月物ユーロ 2029年８月／
EURIBOR-Reuters／2039年８月（売建） 0.43 EUR 11,145,900 893,551 386,242
0.43／６か月物ユーロ 2029年８月／
EURIBOR-Reuters／ 2039年８月（売建） 0.43
EUR 11,145,900 893,551 (174,495)
(1.30)／３か月物米ドル 2021年８月／
LIBOR-BBA／2026年８月（売建） 1.30 $125,328,500 1,001,891 (454,942)
0.958／３か月物米ドル 2025年５月／
LIBOR-BBA／2030年５月（売建） 0.958 37,845,900 1,005,755 (1,863,532)
Wells Fargo Bank, N.A.
(1.405)／３か月物米ドル 2024年２月／
LIBOR-BBA／2029年２月（買建） 1.405 66,656,600 (1,364,794) 1,785,064
(1.96)／３か月物米ドル 2031年１月／
LIBOR-BBA／2041年１月（買建） 1.96 48,216,700 (3,264,271) 1,563,185
(1.3875)／３か月物米ドル 2024年２月／
LIBOR-BBA／2029年２月（買建） 1.3875 47,611,800 (977,232) 1,300,754
(2.16)／３か月物米ドル 2025年２月／
LIBOR-BBA／2035年２月（買建） 2.16 28,167,600 (1,404,859) 628,701
2.16／３か月物米ドル 2025年２月／
LIBOR-BBA／2035年２月（買建） 2.16 28,167,600 (1,404,859) (359,419)
1.3875／３か月物米ドル 2024年２月／
LIBOR-BBA／2029年２月（買建） 1.3875 47,611,800 (977,232) (540,394)
1.405／３か月物米ドル 2024年２月／
LIBOR-BBA／2029年２月（買建） 1.405 66,656,600 (1,364,794) (737,222)
1.96／３か月物米ドル 2031年１月／
LIBOR-BBA／2041年１月（買建） 1.96 48,216,700 (3,264,271) (881,886)
未実現評価益 90,785,145
未実現(評価損) (92,325,275)
合計 $(1,540,130)
2021 年３月31日現在未決済のTBA売却契約 (未収手取額 $1,084,931,875) (未監査)
額面 決済日 時価
機関 米ドル (月日年) 米ドル
Government National Mortgage Association, 3.50 ％, 4/1/51
$3,000,000 4/21/21 $3,165,000
Uniform Mortgage-Backed Securities, 4.00 ％, 4/1/51
185,000,000 4/14/21 198,528,125
Uniform Mortgage-Backed Securities, 3.50 ％, 4/1/51
318,000,000 4/14/21 335,862,664
Uniform Mortgage-Backed Securities, 3.00 ％, 4/1/51
54,000,000 4/14/21 56,231,717
Uniform Mortgage-Backed Securities, 2.50 ％, 4/1/51
198,000,000 4/14/21 203,027,339
Uniform Mortgage-Backed Securities, 2.00 ％, 5/1/51
172,000,000 5/13/21 171,180,317
Uniform Mortgage-Backed Securities, 2.00 ％, 4/1/51
112,000,000 4/14/21 111,658,747
合計 $1,079,653,909
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2021 年３月31日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約 (未監査)
前払プレミ
アム受領額
時価 (支払額) 期限日 ファンドによる ファンドによる 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年) 支払額 受取額 米ドル
E
$570,916 3 month USD- 2.5725 ％ -
$14,277,900 $(80) 2/2/24 $570,837
LIBOR-BBA -
Semiannually
Quarterly
E
1,444,880 2.528 ％ - 3 month USD-
36,954,400 (206) 2/2/24 (1,445,086)
LIBOR-BBA -
Semiannually
Quarterly
3 month USD- 2.7725 ％ -
83,940,300 7,854,294 (16,116,609) 3/2/31 (8,090,415)
LIBOR-BBA -
Semiannually
Quarterly
3 month USD- 2.536 ％ -
77,357,200 4,377,180 (15,655) 12/2/23 4,997,858
LIBOR-BBA -
Semiannually
Quarterly
E
1,068,028 3 month USD- 2.57 ％ -
26,743,500 (4,569) 2/2/24 1,063,459
LIBOR-BBA -
Semiannually
Quarterly
E
1,672,119 3 month USD- 2.3075 ％ -
48,182,300 (268) 2/2/24 1,671,850
LIBOR-BBA -
Semiannually
Quarterly
E
2,459,440 3 month USD- 2.32 ％ -
70,726,400 (394) 2/9/24 2,459,046
LIBOR-BBA -
Semiannually
Quarterly
E
1,830,992 2.793 ％ - 3 month USD-
22,405,400 (764) 11/29/53 (1,831,756)
LIBOR-BBA -
Semiannually
Quarterly
E
95,111 3 month USD- 2.55 ％ -
10,843,800 (241) 11/20/39 (95,352)
LIBOR-BBA -
Semiannually
Quarterly
2.184 ％ - 3 month USD-
45,032,800 1,775,868 (638) 12/7/30 (2,082,684)
LIBOR-BBA -
Semiannually
Quarterly
E
91,995 3 month USD- 2.2225 ％ -
23,564,200 (265) 6/5/29 (92,260)
LIBOR-BBA -
Semiannually
Quarterly
E
3,608 2.3075 ％ - 3 month USD-
1,970,500 (67) 6/22/52 3,541
LIBOR-BBA -
Semiannually
Quarterly
E
119,184 2.25 ％ - 3 month USD-
7,702,200 (263) 7/5/52 118,921
LIBOR-BBA -
Semiannually
Quarterly
E
1,465,636 1.733 ％ - 3 month USD-
63,381,600 (353) 2/7/24 (1,465,989)
LIBOR-BBA -
Semiannually
Quarterly
2.035 ％ - 3 month USD-
36,072,000 900,357 (511) 1/22/31 (1,026,189)
LIBOR-BBA -
Semiannually
Quarterly
E
1,350,878 1.9185 ％ - 3 month USD-
14,737,600 (503) 8/8/52 1,350,375
LIBOR-BBA -
Semiannually
Quarterly
E
2,097,933 1.626 ％ - 3 month USD-
13,211,500 (451) 9/12/52 2,097,483
LIBOR-BBA -
Semiannually
Quarterly
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
2021 年３月31日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約 (未監査) （つづき）
前払プレミ
アム受領額
時価 (支払額) 期限日 ファンドによる ファンドによる 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年) 支払額 受取額 米ドル
$536,553,400 $3,252,587 $(1,503,648) 10/15/21 3 month USD- 1.316 ％ - $4,731,594
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
558,015,100 4,067,372 (1,488,675) 10/21/21 3 month USD- 1.5025 ％ - 6,062,353
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
103,968,200 377,716 2,285,922 1/19/31 1.805 ％ - 3 month USD- 1,579,329
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
103,968,200 3,073,300 (1,170,483) 1/19/26 3 month USD- 1.629 ％ - 2,195,096
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
E
103,968,200 (1,170,811) 1/20/31 3 month USD- 1.996 ％ - (3,834,684)
2,663,873
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
E
2,460,200 (84) 1/16/55 2.032 ％ - 3 month USD- 222,040
222,124
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
E
953,900 (33) 1/24/55 3 month USD- 1.977 ％ - (97,363)
97,330
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
415,873,100 1,571,169 227,724 11/3/21 0.83 ％ - 3 month USD- (2,633,766)
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
415,873,100 2,795,499 (772,451) 11/3/21 3 month USD- 1.331 ％ - 4,168,220
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
E
3,797,800 (130) 3/4/52 1.265 ％ - 3 month USD- 881,564
881,693
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
16,469,700 1,041,461 (233) 3/4/31 3 month USD- 1.101 ％ - (1,030,445)
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
503,853,000 1,093,865 (1,900) 9/8/21 0.68 ％ - 3 month USD- (1,249,580)
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
1,089,717,400 2,231,741 (4,108) 10/15/21 0.571 ％ - 3 month USD- (4,550,016)
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
E
41,830,000 (1,426) 1/27/47 3 month USD- 1.27 ％ - (8,150,454)
8,149,028
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
E
3,533,000 (120) 3/7/50 1.275 ％ - 3 month USD- 620,638
620,759
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
E
6,437,300 (220) 3/10/52 0.8725 ％ - 3 month USD- 2,068,124
2,068,343
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
E
8,859,800 (302) 3/11/52 0.717 ％ - 3 month USD- 3,158,482
3,158,784
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
2021 年３月31日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約 (未監査) （つづき）
前払プレミ
アム受領額
時価 (支払額) 期限日 ファンドによる ファンドによる 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年) 支払額 受取額 米ドル
E
$10,073,100 $(143) 3/17/32 3 month USD- 1.03 ％ - $(933,063)
$932,920
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
83,940,300 7,774,047 (11,193,629) 2/18/31 3 month USD- 2.764 ％ - (3,160,318)
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
E
4,902,600 (60) 3/24/32 3 month USD- 1.07 ％ - (340,408)
340,348
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
E
2,774,900 (42) 3/24/35 3 month USD- 0.968 ％ - (389,419)
389,377
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
E
19,129,800 (271) 4/25/32 0.7925 ％ - 3 month USD- 2,238,088
2,238,359
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
E
4,210,000 (82) 6/21/37 3 month USD- 1.232 ％ - (498,420)
498,338
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
E
3,367,800 (66) 6/20/40 3 month USD- 1.204 ％ - (375,697)
375,631
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
E
2,798,500 (55) 6/28/37 3 month USD- 1.168 ％ - (345,991)
345,937
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
E
870,300 (17) 7/3/40 3 month USD- 1.177 ％ - (98,763)
98,746
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
136,634,000 3,309,822 (1,105) 7/14/25 3 month USD- 0.30 ％ - (3,291,566)
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
63,061,700 5,968,979 (836) 7/15/30 3 month USD- 0.645 ％ - (5,916,064)
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
82,957,300 2,154,899 (785) 8/31/25 0.3084 ％ - 3 month USD- 2,144,818
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
E
145,234,800 (809) 7/5/24 0.2429 ％ - 3 month USD- 1,599,824
1,600,633
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
97,220,500 2,585,190 (787) 8/12/25 3 month USD- 0.277 ％ - (2,575,362)
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
E
29,521,800 2,322,533 9/2/52 3 month USD- 1.188 ％ - (5,253,234)
7,575,766
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
124,284,600 3,312,930 (1,173) 10/13/25 0.344 ％ - 3 month USD- 3,172,693
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
266,026,000 58,526 (1,003) 9/16/22 3 month USD- 0.214 ％ - (58,213)
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
101/166
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
2021 年３月31日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約 (未監査) （つづき）
前払プレミ
アム受領額
時価 (支払額) 期限日 ファンドによる ファンドによる 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年) 支払額 受取額 米ドル
$131,379,000 $3,112,631 $(1,063) 10/13/25 0.41 ％ - 3 month USD- $2,924,102
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
269,404,000 6,892,432 138,326 10/16/25 3 month USD- 0.37 ％ - (6,417,601)
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
170,980,000 15,342,206 (116,440) 10/16/30 0.75 ％ - 3 month USD- 14,714,410
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
109,648,000 26,283,832 (295,458) 10/16/50 1.16 ％ - 3 month USD- 25,454,398
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
30,695,900 6,896,141 (1,281,833) 1/29/51 1.232 ％ - 3 month USD- 5,560,359
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
39,009,500 2,945,451 - 12/7/30 3 month USD- 0.932 ％ - (2,834,885)
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
31,987,900 2,594,411 - 12/7/30 0.871 ％ - 3 month USD- 2,509,925
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
131,379,000 2,951,955 (1,063) 11/16/25 0.471 ％ - 3 month USD- 2,749,955
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
13,173,000 2,732,462 (449) 12/17/50 1.305 ％ - 3 month USD- 2,683,350
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
E
168,806,500 (940) 7/5/24 3 month USD- 0.41 ％ - (1,300,750)
1,299,810
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
9,743,900 2,119,444 (6,776) 12/1/50 3 month USD- 1.26 ％ - (2,086,894)
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
207,823,500 644,253 (1,307) 12/2/23 0.300 ％ - 3 month USD- 469,479
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
225,637,100 24,653,110 (4,310) 12/2/33 3 month USD- 1.02 ％ - (23,932,067)
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
134,328,800 3,462,190 (1,087) 12/16/25 3 month USD- 0.428 ％ - (3,306,904)
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
E
28,019,700 (397) 6/22/31 3 month USD- 1.0025 ％ - (2,208,097)
2,207,700
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
3,456,000 556,202 (118) 1/8/51 3 month USD- 1.509 ％ - (546,160)
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
3,456,000 526,857 (118) 1/8/51 3 month USD- 1.546 ％ - (516,521)
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
102/166
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
2021 年３月31日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約 (未監査) （つづき）
前払プレミ
アム受領額
時価 (支払額) 期限日 ファンドによる ファンドによる 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年) 支払額 受取額 米ドル
$8,810,000 $1,357,207 $(300) 1/8/51 3 month USD- 1.539 ％ - $(1,331,000)
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
126,427,300 2,630,573 (1,023) 1/13/26 0.5615 ％ - 3 month USD- 2,537,237
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
14,899,000 1,937,198 (508) 1/14/51 3 month USD- 1.644 ％ - (1,892,765)
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
E
24,495,100 (347) 4/15/31 1.165 ％ - 3 month USD- 1,449,273
1,449,620
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
E
23,705,300 (336) 7/15/31 1.165 ％ - 3 month USD- 1,538,375
1,538,711
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
15,348,000 2,166,662 (523) 1/19/51 3 month USD- 1.5955 ％ - (2,125,067)
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
28,800,000 1,853,136 (382) 1/27/31 1.075 ％ - 3 month USD- 1,808,614
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
E
214,844,400 (1,197) 1/31/25 0.735 ％ - 3 month USD- 1,747,852
1,749,048
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
79,235,000 3,990,116 (1,051) 2/9/31 3 month USD- 1.231 ％ - (3,871,704)
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
131,694,700 2,809,180 (300,671) 3/9/26 0.5996 ％ - 3 month USD- 2,475,851
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
26,602,200 557,822 (215) 2/10/26 0.584 ％ - 3 month USD- 542,816
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
21,755,800 1,140,287 (288) 2/16/31 1.212 ％ - 3 month USD- 1,112,190
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
E
4,749,200 (67) 8/16/31 1.37 ％ - 3 month USD- 226,693
226,760
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
38,258,000 1,415,087 (507) 2/18/31 3 month USD- 1.377 ％ - (1,361,089)
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
46,215,000 1,765,783 (613) 2/22/31 1.3659 ％ - 3 month USD- 1,705,681
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
47,906,000 1,563,460 (635) 2/24/31 1.4255 ％ - 3 month USD- 1,501,046
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
58,552,000 1,880,749 (776) 2/24/31 1.431 ％ - 3 month USD- 1,804,133
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
103/166
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
2021 年３月31日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約 (未監査) （つづき）
前払プレミ
アム受領額
時価 (支払額) 期限日 ファンドによる ファンドによる 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年) 支払額 受取額 米ドル
$29,276,000 $906,121 $(388) 2/24/31 1.4435 ％ - 3 month USD- $867,437
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
23,572,000 742,659 (313) 2/25/31 1.438 ％ - 3 month USD- 712,747
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
29,508,000 915,869 (391) 2/25/31 1.443 ％ - 3 month USD- 878,277
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
29,895,000 901,304 (396) 2/25/31 1.4525 ％ - 3 month USD- 862,935
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
E
4,566,232,000 153,434 6/16/23 3 month USD- 0.30 ％ - (2,650,233)
2,803,666
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
E
891,806,000 (4,653,345) 6/16/26 0.95 ％ - 3 month USD- 3,686,825
8,340,170
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
E
5,470,000 36,151 6/16/26 3 month USD- 0.95 ％ - (15,005)
51,155
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
E
53,630,000 (668,064) 6/16/31 1.65 ％ - 3 month USD- 266,332
934,395
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
E
342,587,000 4,240,986 6/16/31 3 month USD- 1.65 ％ - (1,727,907)
5,968,893
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
E
123,184,000 5,414,572 6/16/51 3 month USD- 2.00 ％ - (1,034,355)
6,448,929
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
9,221,000 221,516 (122) 3/2/31 1.51882 ％ - 3 month USD- 211,560
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
55,294,000 1,167,090 (733) 3/5/31 1.5505 ％ - 3 month USD- 1,112,474
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
54,010,000 1,132,374 (716) 3/5/31 1.552 ％ - 3 month USD- 1,078,967
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
99,000,000 2,257,794 (1,313) 3/5/31 3 month USD- 1.5324 ％ - (2,163,926)
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
42,020,000 807,414 (557) 3/11/31 1.572 ％ - 3 month USD- 774,504
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
E
25,070,000 16,220 6/16/31 1.35 ％ - Secured 544,771
528,551
Annually Overnight
Financing Rate -
Annually
104/166
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
2021 年３月31日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約 (未監査) （つづき）
前払プレミ
アム受領額
時価 (支払額) 期限日 ファンドによる ファンドによる 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年) 支払額 受取額 米ドル
1.525 ％ - 3 month USD-
$65,846,900 $1,568,012 $(873) 3/15/31 $1,528,227
LIBOR-BBA -
Semiannually
Quarterly
E
243,829 2.29 ％ - 3 month USD-
15,707,600 (237) 3/20/34 243,593
LIBOR-BBA -
Semiannually
Quarterly
3 month USD- 1.7200 ％ -
40,488,000 228,879 (537) 3/23/31 (215,933)
LIBOR-BBA -
Semiannually
Quarterly
3 month USD- 1.7155 ％ -
40,043,750 243,386 (531) 3/23/31 (230,622)
LIBOR-BBA -
Semiannually
Quarterly
E
930,132 3 month USD- 1.300 ％ -
63,000,000 681,165 6/16/28 (248,967)
LIBOR-BBA -
Semiannually
Quarterly
0.94375 ％ - 3 month USD-
44,272,800 239,250 (418) 4/1/26 238,832
LIBOR-BBA -
Semiannually
Quarterly
E
34,679 0.6840 ％ - 3 month USD-
15,392,500 (86) 7/5/24 34,594
LIBOR-BBA -
Semiannually
Quarterly
1.7275 ％ - 3 month USD-
3,023,000 15,541 (40) 3/31/31 15,518
LIBOR-BBA -
Semiannually
Quarterly
E
115,560 3 month USD- 1.08 ％ -
30,354,700 (287) 7/1/26 (115,847)
LIBOR-BBA -
Semiannually
Quarterly
3 month USD- 1.765 ％ -
86,424,000 141,908 (1,146) 4/1/31 (143,054)
LIBOR-BBA -
Semiannually
Quarterly
0.279 ％ - 3 month USD-
715,259,000 142,337 (2,697) 4/1/23 139,640
LIBOR-BBA -
Semiannually
Quarterly
1.7665 ％ - 3 month USD-
50,519,000 75,779 (670) 4/1/31 75,109
LIBOR-BBA -
Semiannually
Quarterly
3 month USD- 1.766 ％ -
34,599,000 53,525 (459) 4/1/31 (53,983)
LIBOR-BBA -
Semiannually
Quarterly
3 month USD- 1.7475 ％ -
34,599,000 114,004 (459) 4/1/31 (114,462)
LIBOR-BBA -
Semiannually
Quarterly
3 month USD- 1.7371 ％ -
11,334,000 48,476 (150) 4/1/31 (48,626)
LIBOR-BBA -
Semiannually
Quarterly
E
87,011 1.692 ％ - 6 month AUD-
AUD 1,119,500 (11) 1/30/35 87,000
BBR-BBSW -
Semiannually
Semiannually
E
346,446 1.47 ％ - 6 month AUD-
AUD 3,719,600 (37) 3/5/35 346,409
BBR-BBSW -
Semiannually
Semiannually
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
2021 年３月31日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約 (未監査) （つづき）
前払プレミ
アム受領額
時価 (支払額) 期限日 ファンドによる ファンドによる 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年) 支払額 受取額 米ドル
E
AUD 1,399,700 $(12) 3/25/35 1.4025 ％ - 6 month AUD- $137,246
$137,258
Semiannually BBR-BBSW -
Semiannually
E
AUD 2,018,200 (24) 3/28/40 1.445 ％ - 6 month AUD- 185,587
185,611
Semiannually BBR-BBSW -
Semiannually
E
AUD 7,680,600 (92) 4/1/40 1.1685 ％ - 6 month AUD- 827,928
828,020
Semiannually BBR-BBSW -
Semiannually
E
AUD 483,400 (11) 7/2/45 1.441 ％ - 6 month AUD- 77,719
77,730
Semiannually BBR-BBSW -
Semiannually
E
AUD 24,600,000 (271) 4/6/31 6 month AUD- 1.87 ％ - 36,912
37,183
BBR-BBSW - Semiannually
Semiannually
E
AUD 43,307,000 217,477 6/16/31 6 month AUD- 1.76 ％ - (240,569)
458,047
BBR-BBSW - Semiannually
Semiannually
E
CAD 55,926,000 232,141 6/16/31 3 month CAD- 1.91 ％ - (753,762)
985,903
BA-CDOR - Semiannually
Semiannually
E
CHF 25,872,000 (557,736) 6/16/31 - 0.16 ％ plus 11,685
569,422
6 month CHF-
LIBOR-BBA -
Semiannually
E
EUR 7,235,600 (277) 11/29/58 1.484 ％ - 6 month (2,094,532)
2,094,255
Annually EUR-EURIBOR-
REUTERS -
Semiannually
EUR 9,840,300 2,825,154 (381) 2/19/50 6 month 1.354 ％ - 2,850,386
EUR-EURIBOR- Annually
REUTERS -
Semiannually
EUR 10,864,000 2,814,619 (415) 3/11/50 1.267 ％ - 6 month (2,828,025)
Annually EUR-EURIBOR-
REUTERS -
Semiannually
EUR 11,002,000 2,650,441 (420) 3/12/50 1.2115 ％ - 6 month (2,662,999)
Annually EUR-EURIBOR-
REUTERS -
Semiannually
EUR 13,678,600 2,855,776 (528) 3/26/50 1.113 ％ - 6 month (2,860,182)
Annually EUR-EURIBOR-
REUTERS -
Semiannually
E
EUR 13,443,000 (509) 11/29/58 6 month 1.343 ％ - 3,267,872
3,268,381
EUR-EURIBOR- Annually
REUTERS -
Semiannually
106/166
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
2021 年３月31日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約 (未監査) （つづき）
前払プレミ
アム受領額
時価 (支払額) 期限日 ファンドによる ファンドによる 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年) 支払額 受取額 米ドル
1.051 ％ - 6 month
EUR 14,233,000 $2,669,965 $(541) 2/19/50 $(2,701,524)
Annually EUR-EURIBOR-
REUTERS -
Semiannually
E
1,712,604 1.054 ％ - 6 month
EUR 10,466,600 (401) 6/7/54 (1,713,005)
Annually EUR-EURIBOR-
REUTERS -
Semiannually
0.9035 ％ - 6 month
EUR 9,550,400 1,328,918 (367) 2/19/50 (1,348,129)
Annually EUR-EURIBOR-
REUTERS -
Semiannually
0.80 ％ - 6 month
EUR 8,829,000 928,309 (336) 2/21/50 (943,577)
Annually EUR-EURIBOR-
REUTERS -
Semiannually
E
595,707 0.49 ％ - 6 month
EUR 22,091,800 (840) 8/8/54 594,867
Annually EUR-EURIBOR-
REUTERS -
Semiannually
E
1,544,597 6 month 0.207 ％ -
EUR 12,792,500 (483) 6/6/54 (1,545,079)
EUR-EURIBOR- Annually
REUTERS -
Semiannually
0.233 ％ - 6 month
EUR 20,383,200 1,652,225 (766) 2/19/50 1,630,348
Annually EUR-EURIBOR-
REUTERS -
Semiannually
6 month 0.595 ％ -
EUR 70,039,500 2,649,603 (2,643) 2/19/50 2,754,948
EUR-EURIBOR- Annually
REUTERS -
Semiannually
E
1,261,527 0.134 ％ - 6 month
EUR 8,796,100 (329) 3/4/54 1,261,198
Annually EUR-EURIBOR-
REUTERS -
Semiannually
E
1,156,746
EUR 4,363,500 (168) 3/13/54 - 0.2275 ％ 1,156,578
plus 6 month
EUR-EURIBOR-
REUTERS -
Semiannually
E
1,576,226 6 month 0.276 ％ -
EUR 23,312,400 (494) 5/13/40 (1,576,720)
EUR-EURIBOR- Annually
REUTERS -
Semiannually
E
665,594 0.315 ％ - 6 month
EUR 10,527,400 (230) 6/24/40 665,365
Annually EUR-EURIBOR-
REUTERS -
Semiannually
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
2021 年３月31日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約 (未監査) （つづき）
前払プレミ
アム受領額
時価 (支払額) 期限日 ファンドによる ファンドによる 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年) 支払額 受取額 米ドル
0.451 ％ plus
EUR 2,200,000 $2,595 $4,587 12/16/22 - $924
6 month
EUR-EURIBOR-
REUTERS -
Semiannually
0.151 ％ plus
EUR 1,200,000 26,611 10,277 12/16/30 - 35,298
6 month
EUR-EURIBOR-
REUTERS -
Semiannually
0.401 ％ plus
EUR 3,770,000 11,893 10,125 12/16/25 - 20,521
6 month
EUR-EURIBOR-
REUTERS -
Semiannually
0.051 ％ - 6 month
EUR 1,120,000 160,759 (82,974) 12/16/50 76,876
Annually EUR-EURIBOR-
REUTERS -
Semiannually
E
1,001,063 0.315 ％ - 6 month
EUR 15,952,000 (369) 1/16/40 1,000,694
Annually EUR-EURIBOR-
REUTERS -
Semiannually
E
316,528 0.3175 ％ - 6 month
EUR 5,045,400 (117) 3/28/40 316,411
Annually EUR-EURIBOR-
REUTERS -
Semiannually
E
649,612 0.05 ％ - 6 month
EUR 143,658,000 89,537 6/16/31 739,148
Annually EUR-EURIBOR-
REUTERS -
Semiannually
E
4,245 0.93 ％ -
GBP 317,000 6,344 6/16/31 Sterling 2,099
Annually Overnight
Index Average -
Annually
E
274,518 0.7495 ％ - 6 month JPY-
JPY 732,682,200 (213) 8/29/43 (274,732)
LIBOR-BBA -
Semiannually
Semiannually
0.003 ％ - 6 month JPY-
JPY 1,690,202,100 226,637 (133,284) 2/25/31 92,616
LIBOR-BBA -
Semiannually
Semiannually
E
555,907 0.194 ％ - 6 month JPY-
JPY 929,267,100 (280) 8/29/43 555,627
LIBOR-BBA -
Semiannually
Semiannually
E
104,686 6 month NOK- 1.82 ％ -
NOK 135,276,000 38,207 6/16/31 (66,479)
NIBOR-NIBR -
Annually
Semiannually
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
2021 年３月31日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約 (未監査) （つづき）
前払プレミ
アム受領額
時価 (支払額) 期限日 ファンドによる ファンドによる 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年) 支払額 受取額 米ドル
E
NZD 16,135,000 $77,399 6/16/31 3 month NZD- BBR- 1.96 ％ - $11,162
$66,237
FRA - Semiannually
Quarterly
E
SEK 349,032,000 (158,255) 6/16/31 0.77 ％ - 3 month SEK- 20,582
178,843
Annually STIBOR-SIDE -
Quarterly
合計 $(25,553,737) $11,712,025
E
発効日は延長された。
2021 年３月31日現在未決済のOTCトータルリターン・スワップ契約 (未監査)
スワップ 前払プレミアム ファンドが ファンドが受領する
取引相手方／ 時価 受領額(支払額) 期限日 受領する(行う) または支払う 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年) 支払額 トータルリターン 米ドル
Bank of America N.A.
$511,262 $521,157 $- 1/12/41 4.50 ％ (1 month Synthetic TRS $17,028
USD-LIBOR) - Index 4.50 ％ 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
Barclays Bank PLC
4,321,757 4,308,808 - 1/12/40 4.00 ％ (1 month Synthetic MBX (4,872)
USD-LIBOR) - Index 4.00 ％ 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
1,310,983 1,307,055 - 1/12/40 4.00 ％ (1 month Synthetic MBX (1,478)
USD-LIBOR) - Index 4.00 ％ 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
661,974 659,991 - 1/12/40 4.00 ％ (1 month Synthetic MBX (746)
USD-LIBOR) - Index 4.00 ％ 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
661,154 659,173 - 1/12/40 4.00 ％ (1 month Synthetic MBX (745)
USD-LIBOR) - Index 4.00 ％ 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
44,312,573 44,312,573 - 1/12/41 5.00 ％ (1 month Synthetic MBX 99,160
USD-LIBOR) - Index 5.00 ％ 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
7,412,147 7,411,129 - 1/12/40 5.00 ％ (1 month Synthetic MBX 15,737
USD-LIBOR) - Index 5.00 ％ 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
1,826,631 1,822,068 - 1/12/39 (6.00 ％) 1 month Synthetic MBX (197)
USD-LIBOR - Index 6.00 ％ 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
2021 年３月31日現在未決済のOTCトータルリターン・スワップ契約 (未監査) （つづき）
スワップ 前払プレミアム ファンドが ファンドが受領する
取引相手方／ 時価 受領額(支払額) 期限日 受領する(行う) または支払う 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年) 支払額 トータルリターン 米ドル
Barclays Bank PLC （つづき）
$31,607,447 $31,523,427 $- 1/12/38 (6.50 ％) 1 month Synthetic MBX $(1,964)
USD-LIBOR - Index 6.50 ％ 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
302,434 308,795 - 1/12/42 4.00 ％ (1 month Synthetic TRS 10,250
USD-LIBOR) - Index 4.00 ％ 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
1,171,749 1,197,864 - 1/12/41 (4.00 ％) 1 month Synthetic TRS (41,386)
USD-LIBOR - Index 4.00 ％ 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
2,795,691 2,857,998 - 1/12/41 (4.00 ％) 1 month Synthetic TRS (98,744)
USD-LIBOR - Index 4.00 ％ 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
79,865 80,914 - 1/12/41 5.00 ％ (1 month Synthetic TRS 2,225
USD-LIBOR) - Index 5.00 ％ 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
670,897 679,709 - 1/12/41 (5.00 ％) 1 month Synthetic TRS (18,694)
USD-LIBOR - Index 5.00 ％ 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
405,135 409,137 - 1/12/41 5.00 ％ (1 month Synthetic TRS Index 9,178
USD-LIBOR) - 5.00 ％ 30 year Ginnie
Monthly Mae II pools -
Monthly
309,340 312,396 - 1/12/41 5.00 ％ (1 month Synthetic TRS Index 7,008
USD-LIBOR) - 5.00 ％ 30 year Ginnie
Monthly Mae II pools -
Monthly
243,900 246,309 - 1/12/41 5.00 ％ (1 month Synthetic TRS Index 5,525
USD-LIBOR) - 5.00 ％ 30 year Ginnie
Monthly Mae II pools -
Monthly
97,404 98,366 - 1/12/41 5.00 ％ (1 month Synthetic TRS Index 2,206
USD-LIBOR) - 5.00 ％ 30 year Ginnie
Monthly Mae II pools -
Monthly
265,346 265,511 - 1/12/39 6.00 ％ (1 month Synthetic TRS 3,489
USD-LIBOR) - Index 6.00 ％ 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
4,542 4,545 - 1/12/39 (6.00 ％)1 month Synthetic TRS 60
USD-LIBOR - Index 6.00 ％ 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
2021 年３月31日現在未決済のOTCトータルリターン・スワップ契約 (未監査) （つづき）
スワップ 前払プレミアム ファンドが ファンドが受領する
取引相手方／ 時価 受領額(支払額) 期限日 受領する(行う) または支払う 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年) 支払額 トータルリターン 米ドル
Barclays Bank PLC （つづき）
$643,582 $646,830 $- 1/12/38 6.50 ％ (1 month Synthetic TRS $11,136
USD-LIBOR) - Index 6.50 ％ 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
92,343 92,809 - 1/12/38 6.50 ％ (1 month Synthetic TRS 1,598
USD-LIBOR) - Index 6.50 ％ 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
46,991 47,228 - 1/12/38 6.50 ％ (1 month Synthetic TRS 813
USD-LIBOR) - Index 6.50 ％ 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
Citibank, N.A.
698,928 698,928 - 1/12/41 5.00 ％ (1 month Synthetic MBX 1,564
USD-LIBOR) - Index 5.00 ％ 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
234,313 234,313 - 1/12/41 5.00 ％ (1 month Synthetic MBX 524
USD-LIBOR) - Index 5.00 ％ 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
Credit Suisse International
2,468,621 2,468,621 - 1/12/41 5.00 ％ (1 month Synthetic MBX 5,524
USD-LIBOR) - Index 5.00 ％ 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
514,296 514,296 - 1/12/41 5.00 ％ (1 month Synthetic MBX 1,151
USD-LIBOR) - Index 5.00 ％ 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
1,186,150 1,197,867 - 1/12/41 5.00 ％ (1 month Synthetic MBX Index 26,870
USD-LIBOR) - 5.00 ％ 30 year Ginnie
Monthly Mae II pools -
Monthly
229,521 240,387 - 1/12/44 3.00 ％ (1 month Synthetic TRS 13,539
USD-LIBOR) - Index 3.00 ％ 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
198,148 207,973 - 1/12/43 3.00 ％ (1 month Synthetic TRS 12,184
USD-LIBOR) - Index 3.00 ％ 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
2,047,384 2,107,541 - 1/12/43 3.50 ％ (1 month Synthetic TRS 84,559
USD-LIBOR) - Index 3.50 ％ 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
361,173 371,785 - 1/12/43 3.50 ％ (1 month Synthetic TRS 14,917
USD-LIBOR) - Index 3.50 ％ 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
111/166
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
2021 年３月31日現在未決済のOTCトータルリターン・スワップ契約 (未監査) （つづき）
スワップ 前払プレミアム ファンドが ファンドが受領する
取引相手方／ 時価 受領額(支払額) 期限日 受領する(行う) または支払う 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年) 支払額 トータルリターン 米ドル
Credit Suisse International （つづき）
$2,745,016 $2,815,910 $- 1/12/45 4.00 ％ (1 month Synthetic TRS $109,047
USD-LIBOR) - Index 4.00 ％ 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
1,730,241 1,774,927 - 1/12/45 4.00 ％ (1 month Synthetic TRS 68,734
USD-LIBOR) - Index 4.00 ％ 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
1,303,879 1,332,938 - 1/12/41 4.00 ％ (1 month Synthetic TRS 46,053
USD-LIBOR) - Index 4.00 ％ 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
213,179 217,930 - 1/12/41 4.00 ％ (1 month Synthetic TRS 7,530
USD-LIBOR) - Index 4.00 ％ 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
163,396 167,038 - 1/12/41 4.00 ％ (1 month Synthetic TRS 5,771
USD-LIBOR) - Index 4.00 ％ 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
154,762 158,759 - 1/12/45 4.00 ％ (1 month Synthetic TRS 6,148
USD-LIBOR) - Index 4.00 ％ 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
1,406,783 1,438,136 - 1/12/41 (4.00 ％) 1 month Synthetic TRS (49,688)
USD-LIBOR - Index 4.00 ％ 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
686,470 695,487 - 1/12/41 (5.00 ％) 1 month Synthetic TRS (19,128)
USD-LIBOR - Index 5.00 ％ 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
841,999 853,059 - 1/12/41 (5.00 ％) 1 month Synthetic TRS (23,462)
USD-LIBOR - Index 5.00 ％ 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
719,399 726,505 - 1/12/41 5.00 ％ (1 month Synthetic TRS Index 16,297
USD-LIBOR) - 5.00 ％ 30 year Ginnie
Monthly Mae II pools -
Monthly
Deutsche Bank AG
372,565 371,449 - 1/12/40 4.00 ％ (1 month Synthetic MBX (420)
USD-LIBOR) - Index 4.00 ％ 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
2,791,864 2,784,442 - 1/12/38 (6.50 ％) 1 month Synthetic MBX (173)
USD-LIBOR - Index 6.50 ％ 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
112/166
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
2021 年３月31日現在未決済のOTCトータルリターン・スワップ契約 (未監査) （つづき）
スワップ 前払プレミアム ファンドが ファンドが受領する
取引相手方／ 時価 受領額(支払額) 期限日 受領する(行う) または支払う 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年) 支払額 トータルリターン 米ドル
Goldman Sachs International
$790,540 $790,432 $- 1/12/40 (5.00 ％) 1 month Synthetic MBX $(1,678)
USD-LIBOR - Index 5.00 ％ 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
418,440 417,395 - 1/12/39 6.00 ％) 1 month Synthetic MBX (45)
USD-LIBOR - Index 6.00 ％ 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
604,904 603,296 - 1/12/38 6.50 ％ (1 month Synthetic MBX 38
USD-LIBOR) - Index 6.50 ％ 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
87,269 87,037 - 1/12/38 (6.50 ％) 1 month Synthetic MBX (5)
USD-LIBOR - Index 6.50 ％ 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
95,784 95,530 - 1/12/38 (6.50 ％) 1 month Synthetic MBX (6)
USD-LIBOR - Index 6.50 ％ 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
255,525 254,846 - 1/12/38 (6.50 ％) 1 month Synthetic MBX (16)
USD-LIBOR - Index 6.50 ％ 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
348,983 348,055 - 1/12/39 (6.50 ％) 1 month Synthetic MBX (22)
USD-LIBOR - Index 6.50 ％ 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
527,453 526,051 - 1/12/38 (6.50 ％) 1 month Synthetic MBX (33)
USD-LIBOR - Index 6.50 ％ 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
721,232 719,314 - 1/12/38 (6.50 ％) 1 month Synthetic MBX (45)
USD-LIBOR - Index 6.50 ％ 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
1,045,320 1,042,542 - 1/12/38 (6.50 ％) 1 month Synthetic MBX (65)
USD-LIBOR - Index 6.50 ％ 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
1,254,431 1,251,096 - 1/12/38 (6.50 ％) 1 month Synthetic MBX (78)
USD-LIBOR - Index 6.50 ％ 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
1,404,005 1,400,273 - 1/12/38 (6.50 ％) 1 month Synthetic MBX (87)
USD-LIBOR - Index 6.50 ％ 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
113/166
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
2021 年３月31日現在未決済のOTCトータルリターン・スワップ契約 (未監査) （つづき）
スワップ 前払プレミアム ファンドが ファンドが受領する
取引相手方／ 時価 受領額(支払額) 期限日 受領する(行う) または支払う 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年) 支払額 トータルリターン 米ドル
Goldman Sachs International （つづき）
$1,923,338 $1,918,226 $- 1/12/38 (6.50 ％) 1 month Synthetic MBX $(120)
USD-LIBOR - Index 6.50 ％ 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
854,505 894,961 - 1/12/44 (3.00 ％) 1 month Synthetic TRS (50,404)
USD-LIBOR - Index 3.00 ％ 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
2,408,557 2,479,325 - 1/12/43 (3.50 ％) 1 month Synthetic TRS (99,476)
USD-LIBOR - Index 3.50 ％ 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
1,725,010 1,769,561 - 1/12/45 4.00 ％ (1 month Synthetic TRS 68,527
USD-LIBOR) - Index 4.00 ％ 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
1,665,293 1,702,407 - 1/12/41 4.00 ％ (1 month Synthetic TRS 58,818
USD-LIBOR) - Index 4.00 ％ 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
1,173,902 1,204,220 - 1/12/45 4.00 ％ (1 month Synthetic TRS 46,634
USD-LIBOR) - Index 4.00 ％ 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
1,072,901 1,095,467 - 1/12/42 4.00 ％ (1 month Synthetic TRS 36,361
USD-LIBOR) - Index 4.00 ％ 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
823,405 840,723 - 1/12/42 4.00 ％ (1 month Synthetic TRS 27,906
USD-LIBOR) - Index 4.00 ％ 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
755,852 771,749 - 1/12/42 4.00 ％ (1 month Synthetic TRS 25,616
USD-LIBOR) - Index 4.00 ％ 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
755,852 771,749 - 1/12/42 4.00 ％ (1 month Synthetic TRS 25,616
USD-LIBOR) - Index 4.00 ％ 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
495,028 506,060 - 1/12/41 4.00 ％ (1 month Synthetic TRS 17,484
USD-LIBOR) - Index 4.00 ％ 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
190,783 195,035 - 1/12/41 4.00 ％ (1 month Synthetic TRS 6,739
USD-LIBOR) - Index 4.00 ％ 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
2021 年３月31日現在未決済のOTCトータルリターン・スワップ契約 (未監査) （つづき）
スワップ 前払プレミアム ファンドが ファンドが受領する
取引相手方／ 時価 受領額(支払額) 期限日 受領する(行う) または支払う 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年) 支払額 トータルリターン 米ドル
Goldman Sachs International （つづき）
$84,320 $86,200 $- 1/12/41 4.00 ％ (1 month Synthetic TRS $2,978
USD-LIBOR) - Index 4.00 ％ 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
8,196 8,379 - 1/12/41 4.00 ％ (1 month Synthetic TRS 289
USD-LIBOR) - Index 4.00 ％ 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
556,547 567,319 - 1/12/41 4.50 ％ (1 month Synthetic TRS 18,536
USD-LIBOR) - Index 4.50 ％ 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
74,117 75,552 - 1/12/41 4.50 ％ (1 month Synthetic TRS 2,469
USD-LIBOR) - Index 4.50 ％ 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
1,631,895 1,653,329 - 1/12/41 (5.00 ％) 1 month Synthetic TRS (45,473)
USD-LIBOR - Index 5.00 ％ 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
15,934 16,091 - 1/12/41 5.00 ％ (1 month Synthetic TRS Index 361
USD-LIBOR) - 5.00 ％ 30 year Ginnie
Monthly Mae II pools -
Monthly
557,508 557,854 - 1/12/39 6.00 ％ (1 month Synthetic TRS 7,331
USD-LIBOR) - Index 6.00 ％ 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
389,200 389,442 - 1/12/39 6.00 ％ (1 month Synthetic TRS 5,118
USD-LIBOR) - Index 6.00 ％ 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
253,043 253,200 - 1/12/39 6.00 ％ (1 month Synthetic TRS 3,328
USD-LIBOR) - Index 6.00 ％ 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
195,316 195,437 - 1/12/39 6.00 ％ (1 month Synthetic TRS 2,568
USD-LIBOR) - Index 6.00 ％ 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
62,178 62,217 - 1/12/39 6.00 ％ (1 month Synthetic TRS 818
USD-LIBOR) - Index 6.00 ％ 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
284,102 285,536 - 1/12/38 6.50 ％ (1 month Synthetic TRS 4,916
USD-LIBOR) - Index 6.50 ％ 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
2021 年３月31日現在未決済のOTCトータルリターン・スワップ契約 (未監査) （つづき）
スワップ 前払プレミアム ファンドが ファンドが受領する
取引相手方／ 時価 受領額(支払額) 期限日 受領する(行う) または支払う 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年) 支払額 トータルリターン 米ドル
Goldman Sachs International （つづき）
$218,912 $220,017 $- 1/12/38 6.50 ％ (1 month Synthetic TRS $3,788
USD-LIBOR) - Index 6.50 ％ 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
146,360 147,098 - 1/12/38 6.50 ％ (1 month Synthetic TRS 2,532
USD-LIBOR) - Index 6.50 ％ 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
839 843 - 1/12/38 6.50 ％ (1 month Synthetic TRS 15
USD-LIBOR) - Index 6.50 ％ 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
JPMorgan Chase Bank N.A.
1,109,335 1,134,059 - 1/12/41 4.00 ％ (1 month Synthetic TRS 39,182
USD-LIBOR) - Index 4.00 ％ 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
140,815 143,953 - 1/12/41 4.00 ％ (1 month Synthetic TRS 4,974
USD-LIBOR) - Index 4.00 ％ 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
1,631,895 1,653,329 - 1/12/41 (5.00 ％) 1 month Synthetic TRS (45,473)
USD-LIBOR - Index 5.00 ％ 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
JPMorgan Securities LLC
1,939,695 1,958,856 - 1/12/41 (5.00 ％) 1 month Synthetic MBX Index (43,940)
USD-LIBOR - 5.00 ％ 30 year Ginnie
Monthly Mae II pools -
Monthly
577,559 592,354 - 1/12/44 4.00 ％ (1 month Synthetic TRS 22,165
USD-LIBOR) - Index 4.00 ％ 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
3,710,443 3,788,483 - 1/12/42 (4.00 ％) 1 month Synthetic TRS (125,749)
USD-LIBOR - Index 4.00 ％ 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
217,234 221,438 - 1/12/41 (4.50 ％) 1 month Synthetic TRS (7,235)
USD-LIBOR - Index 4.50 ％ 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
Morgan Stanley & Co. International PLC
13,597,326 13,528,718 - 7/17/24 3.825 ％ (3 month Pera Funding DAC, (60,901)
USD-LIBOR-BBA 3.825 ％, Series
minus 0.12 ％) - 2019-01, 7/10/24 -
Quarterly Quarterly
前払プレミアム受領額 - 未実現評価益 1,040,932
前払プレミアム(支払額) - 未実現(評価損) (742,548)
合計 $- 合計 $298,384
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
2021 年３月31日現在未決済の中央清算機関で清算されるトータルリターン・スワップ契約 (未監査)
前払プレミアム ファンドが ファンドが受領する
時価 受領額(支払額) 期限日 受領する(行う) または支払う 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年) 支払額 トータルリターン 米ドル
EUR 90,763,000 $7,821,686 $(1,675) 5/15/30 (.655 ％) - At Eurostat Eurozone $7,820,011
maturity HICP excluding
tobacco - At
maturity
EUR 90,763,000 7,735,791 (1,675) 5/15/30 (.6625 ％) - At Eurostat Eurozone 7,734,116
maturity HICP excluding
tobacco - At
maturity
EUR 45,335,000 7,673,424 (1,619) 5/15/40 (.961 ％) - At Eurostat Eurozone 7,671,805
maturity HICP excluding
tobacco - At
maturity
EUR 25,667,000 1,876,595 - 7/15/37 1.71 ％ - At Eurostat Eurozone 1,876,595
maturity HICP excluding
tobacco - At
maturity
EUR 25,667,000 613,973 - 7/15/27 (1.40 ％) - At Eurostat Eurozone (613,973)
maturity HICP excluding
tobacco - At
maturity
EUR 114,037,000 3,094,139 (1,328) 9/15/23 (1.4375 ％) - At Eurostat Eurozone (3,095,467)
maturity HICP excluding
tobacco - At
maturity
EUR 114,037,000 3,121,019 (1,335) 9/15/23 (1.44125 ％) - At Eurostat Eurozone (3,122,353)
maturity HICP excluding
tobacco - At
maturity
EUR 114,037,000 3,129,979 (1,343) 9/15/23 (1.4425 ％) - At Eurostat Eurozone (3,131,321)
maturity HICP excluding
tobacco - At
maturity
EUR 114,037,000 3,138,938 (1,341) 9/15/23 (1.44375 ％) - At Eurostat Eurozone (3,140,280)
maturity HICP excluding
tobacco - At
maturity
EUR 45,335,000 11,718,115 (2,139) 5/15/50 1.13 ％ - At Eurostat Eurozone (11,720,254)
maturity HICP excluding
tobacco - At
maturity
EUR 90,763,000 15,987,060 (3,220) 5/15/40 0.935 ％ - At Eurostat Eurozone (15,990,280)
maturity HICP excluding
tobacco - At
maturity
EUR 90,763,000 16,106,802 (3,220) 5/15/40 0.93 ％ - At Eurostat Eurozone (16,110,022)
maturity HICP excluding
tobacco - At
maturity
GBP 51,907,000 3,411,933 (1,109) 12/15/28 3.665 ％ - At GBP Non-revised UK 3,410,823
maturity Retail Price Index -
At maturity
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
2021 年３月31日現在未決済の中央清算機関で清算されるトータルリターン・スワップ契約 (未監査) （つづき）
前払プレミアム ファンドが ファンドが受領する
時価 受領額(支払額) 期限日 受領する(行う) または支払う 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年) 支払額 トータルリターン 米ドル
GBP 73,607,000 $2,105,801 $(961) 11/15/24 3.385 ％ - At GBP Non-revised UK $2,104,840
maturity Retail Price Index -
At maturity
GBP 40,490,000 1,118,177 (937) 3/15/28 3.4025 ％ - At GBP Non-revised UK 1,117,240
maturity Retail Price Index -
At maturity
GBP 37,299,000 1,055,455 (486) 11/15/24 3.381 ％ - At GBP Non-revised UK 1,054,969
maturity Retail Price Index -
At maturity
GBP 58,136,000 959,031 (1,369) 3/15/28 3.34 ％ - At GBP Non-revised UK 957,661
maturity Retail Price Index -
At maturity
GBP 37,299,000 955,700 - 12/15/24 3.42 ％ - At GBP Non-revised UK 955,700
maturity Retail Price Index -
At maturity
GBP 31,146,000 654,631 (728) 2/15/28 3.34 ％ - At GBP Non-revised UK 653,902
maturity Retail Price Index -
At maturity
GBP 14,535,000 362,527 (339) 3/15/28 3.3875 ％ - At GBP Non-revised UK 362,188
maturity Retail Price Index -
At maturity
GBP 15,612,000 1,587,988 (822) 7/15/49 (3.4425 ％) - At GBP Non-revised UK (1,588,810)
maturity Retail Price Index -
At maturity
$52,949,000 1,816,310 (535) 11/29/24 (1.703 ％) - At USA Non Revised 1,815,775
maturity Consumer Price
Index-Urban
(CPI-U) - At
maturity
52,949,000 1,622,516 (535) 12/10/24 (1.7625 ％) - At USA Non Revised 1,621,981
maturity Consumer Price
Index-Urban
(CPI-U) - At
maturity
34,969,500 257,935 (587) 3/23/31 (2.4275 ％) - At USA Non Revised 257,348
maturity Consumer Price
Index-Urban
(CPI-U) - At
maturity
35,394,000 176,474 (595) 3/23/31 (2.45 ％) - At USA Non Revised 175,880
maturity Consumer Price
Index-Urban
(CPI-U) - At
maturity
9,970,000 30,817 (168) 4/1/31 (2.466 ％) - At USA Non Revised 30,650
maturity Consumer Price
Index-Urban
(CPI-U) - At
maturity
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2021 年３月31日現在未決済の中央清算機関で清算されるトータルリターン・スワップ契約 (未監査) （つづき）
前払プレミアム ファンドが ファンドが受領する
時価 受領額(支払額) 期限日 受領する(行う) または支払う 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年) 支払額 トータルリターン 米ドル
$120,580,000 $12,902 $(1,218) 4/1/26 2.53 ％ - At USA Non Revised $11,684
maturity Consumer Price
Index-Urban
(CPI-U) - At
maturity
20,147,000 34,109 (203) 4/1/26 2.496 ％ - At USA Non Revised (34,312)
maturity Consumer Price
Index-Urban
(CPI-U) - At
maturity
30,197,000 48,345 (507) 4/1/31 (2.51 ％) - At USA Non Revised (48,853)
maturity Consumer Price
Index-Urban
(CPI-U) - At
maturity
30,197,000 64,471 (507) 4/1/31 (2.515 ％) - At USA Non Revised (64,978)
maturity Consumer Price
Index-Urban
(CPI-U) - At
maturity
70,749,000 80,512 (715) 3/23/26 2.51 ％ - At USA Non Revised (81,227)
maturity Consumer Price
Index-Urban
(CPI-U) - At
maturity
69,978,000 320,359 - 3/23/26 2.445 ％ - At USA Non Revised (320,359)
maturity Consumer Price
Index-Urban
(CPI-U) - At
maturity
20,606,000 487,971 (346) 2/25/31 2.28 ％ - At USA Non Revised (488,317)
maturity Consumer Price
Index-Urban
(CPI-U) - At
maturity
25,898,000 612,177 (435) 2/24/31 2.281 ％ - At USA Non Revised (612,612)
maturity Consumer Price
Index-Urban
(CPI-U) - At
maturity
25,898,000 618,729 (435) 2/25/31 2.278 ％ - At USA Non Revised (619,164)
maturity Consumer Price
Index-Urban
(CPI-U) - At
maturity
25,898,000 647,243 (435) 2/25/31 2.2675 ％ - At USA Non Revised (647,678)
maturity Consumer Price
Index-Urban
(CPI-U) - At
maturity
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2021 年３月31日現在未決済の中央清算機関で清算されるトータルリターン・スワップ契約 (未監査) （つづき）
前払プレミアム ファンドが ファンドが受領する
時価 受領額(支払額) 期限日 受領する(行う) または支払う 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年) 支払額 トータルリターン 米ドル
$47,067,000 $747,047 $(791) 3/5/31 2.351 ％ - At USA Non Revised $(747,838)
maturity Consumer Price
Index-Urban
(CPI-U) - At
maturity
47,581,000 760,249 (799) 3/5/31 2.35 ％ - At USA Non Revised (761,049)
maturity Consumer Price
Index-Urban
(CPI-U) - At
maturity
51,796,000 1,197,161 (870) 2/24/31 2.286 ％ - At USA Non Revised (1,198,032)
maturity Consumer Price
Index-Urban
(CPI-U) - At
maturity
119,320,000 11,582,392 (2,005) 7/10/30 1.6625 ％ - At USA Non Revised (11,584,397)
maturity Consumer Price
Index-Urban
(CPI-U) - At
maturity
36,710,000 664,781 - 3/11/31 2.3285 ％ - At USA Non Revised (664,781)
maturity Consumer Price
Index-Urban
(CPI-U) - At
maturity
136,160,000 14,104,542 (2,290) 6/30/30 1.586 ％ - At USA Non Revised (14,106,831)
maturity Consumer Price
Index-Urban
(CPI-U) - At
maturity
Total $(39,622) $(50,860,020)
2021 年３月31日現在未決済のOTCクレジット・デフォルト契約－売却プロテクション (未監査)
前払プレミアム
**
スワップ取引相手方／
受領額(支払額) 想定元本 時価 期限日 ファンドに 未実現評価損益
* ***
参照債務 格付 米ドル 米ドル 米ドル (月日年) よる受領額 米ドル
Bank of America N.A.
CMBX NA BBB -.6 BB -/P $39,713 $581,000 $156,812 5/11/63 $(116,760)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB -.6 BB -/P 79,608 1,321,000 356,539 5/11/63 (278,232)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB -.6 BB -/P 163,473 2,648,000 714,695 5/11/63 (549,678)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB -.6 BB -/P 155,838 2,734,000 737,907 5/11/63 (580,474)
300 bp -
Index
Monthly
Citigroup Global Markets, Inc.
CMBX NA A.6 A-/P 772 5,000 396 5/11/63 378
200 bp -
Index
Monthly
CMBX NA A.6 A-/P 2,723 18,000 1,424 5/11/63 1,306
200 bp -
Index
Monthly
120/166
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
2021 年３月31日現在未決済のOTCクレジット・デフォルト契約－売却プロテクション (未監査) （つづき）
前払プレミアム
**
スワップ取引相手方／
受領額(支払額) 想定元本 時価 期限日 ファンドに 未実現評価損益
* ***
参照債務 格付 米ドル 米ドル 米ドル (月日年) よる受領額 米ドル
Citigroup Global Markets, Inc. （つづき）
CMBX NA A.6 A-/P $6,851 $54,000 $4,271 5/11/63 $2,601
200 bp -
Index
Monthly
CMBX NA A.6 A-/P 9,158 66,000 5,221 5/11/63 3,963
200 bp -
Index
Monthly
CMBX NA A.6 A-/P 13,400 80,000 6,328 5/11/63 7,103
200 bp -
Index
Monthly
CMBX NA A.6 A-/P 13,131 110,000 8,701 5/11/63 4,473
200 bp -
Index
Monthly
CMBX NA A.6 A-/P 14,218 121,000 9,571 5/11/63 4,693
200 bp -
Index
Monthly
CMBX NA A.6 A-/P 25,470 144,000 11,390 5/11/63 14,136
200 bp -
Index
Monthly
CMBX NA A.6 A-/P 30,091 181,000 14,317 5/11/63 15,845
200 bp -
Index
Monthly
CMBX NA A.6 A-/P 40,040 286,000 22,623 5/11/63 17,529
200 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BB.11 BB -/P 877,445 1,553,000 238,696 11/18/54 640,258
500 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BB.13 BB -/P 12,597 126,000 11,869 12/16/72 780
500 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BB.13 BB -/P 20,857 221,000 20,818 12/16/72 38
500 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BB.6 B/P 2,294,788 15,997,000 7,328,226 5/11/63 (5,017,884)
500 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BB.7 B+/P 596,583 11,690,000 4,265,681 1/17/47 (3,657,733)
500 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB - BBB -/P 69,907 441,000 29,415 8/17/61 40,750
300 bp -
.12 Index
Monthly
CMBX NA BBB - BBB -/P 18,065 206,000 15,100 12/16/72 3,086
300 bp -
.13 Index
Monthly
CMBX NA BBB - BBB -/P 69,361 737,000 54,022 12/16/72 15,769
300 bp -
.13 Index
Monthly
CMBX NA BBB - BBB -/P 280 9,000 433 12/16/72 (147)
300 bp -
.14 Index
Monthly
CMBX NA BBB - BBB -/P 3,431 105,000 5,051 12/16/72 (1,558)
300 bp -
.14 Index
Monthly
CMBX NA BBB - BBB -/P 23,633 770,000 37,037 12/16/72 (12,954)
300 bp -
.14 Index
Monthly
BB -/P 27,685 113,000 30,499 5/11/63 (2,748)
CMBX NA BBB - .6 300 bp -
Index Monthly
CMBX NA BBB -.11 BBB -/P 197,118 3,147,000 185,988 11/18/54 12,966
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB -.14 BBB -/P 5,700 114,000 5,483 12/16/72 246
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB -.14 BBB -/P 53,704 1,178,000 56,662 12/16/72 (2,270)
300 bp -
Index
Monthly
121/166
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
2021 年３月31日現在未決済のOTCクレジット・デフォルト契約－売却プロテクション (未監査) （つづき）
前払プレミアム
**
スワップ取引相手方／
受領額(支払額) 想定元本 時価 期限日 ファンドに 未実現評価損益
* ***
参照債務 格付 米ドル 米ドル 米ドル (月日年) よる受領額 米ドル
Citigroup Global Markets, Inc. （つづき）
CMBX NA BBB -.6 BB -/P $1,999 $25,000 $6,748 5/11/63 $(4,734)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB -.6 BB -/P 139,685 2,123,000 572,998 5/11/63 (432,074)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB -.6 BB -/P 191,694 2,907,000 784,599 5/11/63 (591,210)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB -.6 BB -/P 270,815 3,978,000 1,073,662 5/11/63 (800,526)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB -.6 BB -/P 2,831,038 44,458,000 11,999,214 5/11/63 (9,142,242)
300 bp -
Index
Monthly
Credit Suisse International
CMBX NA BB.7 B+/P 369,046 2,759,000 1,006,759 1/17/47 (635,031)
500 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB -.6 BB -/P 281,868 2,551,000 688,515 5/11/63 (405,159)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB -.6 BB -/P 511,694 4,631,000 1,249,907 5/11/63 (735,513)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB -.6 BB -/P 18,234,634 194,063,000 52,377,604 5/11/63 (34,029,766)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB -.7 BB+/P 1,788,740 24,200,000 4,774,660 1/17/47 (2,971,804)
300 bp -
Index
Monthly
Deutsche Bank AG
CMBX NA BBB -.6 BB -/P 54,693 513,000 138,459 5/11/63 (83,467)
300 bp -
Index
Monthly
Goldman Sachs International
CMBX NA BBB -.6 BB -/P 350,890 2,265,000 611,324 5/11/63 (259,112)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA A.6 A-/P 1,069 9,000 712 5/11/63 360
200 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BB.13 BB -/P 9,328 97,000 9,137 12/16/72 190
500 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BB.6 B/P 56,166 131,000 60,011 5/11/63 (3,717)
500 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BB.6 B/P 125,982 887,000 406,335 5/11/63 (279,491)
500 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BB.9 B+/P 1,088,578 2,692,000 723,879 9/17/58 367,316
500 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB - BBB -/P 420 4,000 293 12/16/72 129
300 bp -
.13 Index
Monthly
CMBX NA BBB - BBB -/P 1,954 33,000 2,419 12/16/72 (446)
300 bp -
.13 Index
Monthly
CMBX NA BBB - BBB -/P 1,966 33,000 2,419 12/16/72 (434)
300 bp -
.13 Index
Monthly
CMBX NA BBB - BBB -/P 6,358 87,000 6,377 12/16/72 32
300 bp -
.13 Index
Monthly
CMBX NA BBB - BBB -/P 20,059 128,000 9,382 12/16/72 10,751
300 bp -
.13 Index
Monthly
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
2021 年３月31日現在未決済のOTCクレジット・デフォルト契約－売却プロテクション (未監査) （つづき）
前払プレミアム
**
スワップ取引相手方／
受領額(支払額) 想定元本 時価 期限日 ファンドに 未実現評価損益
* ***
参照債務 格付 米ドル 米ドル 米ドル (月日年) よる受領額 米ドル
Goldman Sachs International （つづき）
CMBX NA BBB - BBB -/P $21,054 $133,000 $9,749 12/16/72 $11,382
300 bp -
.13 Index
Monthly
CMBX NA BBB - BBB -/P 28,199 137,000 10,042 12/16/72 18,237
300 bp -
.13 Index
Monthly
CMBX NA BBB - BBB -/P 8,576 145,000 10,629 12/16/72 (1,968)
300 bp -
.13 Index
Monthly
CMBX NA BBB - BBB -/P 25,392 150,000 10,995 12/16/72 14,484
300 bp -
.13 Index
Monthly
CMBX NA BBB - BBB -/P 25,677 150,000 10,995 12/16/72 14,769
300 bp -
.13 Index
Monthly
CMBX NA BBB -.14 BBB -/P 1,911 43,000 2,068 12/16/72 (132)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB -.14 BBB -/P 3,996 87,000 4,185 12/16/72 (138)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB -.6 BB -/P 1,473 11,000 2,969 5/11/63 (1,490)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB -.6 BB -/P 1,061 14,000 3,779 5/11/63 (2,709)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB -.6 BB -/P 1,683 21,000 5,668 5/11/63 (3,972)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB -.6 BB -/P 4,131 29,000 7,827 5/11/63 (3,680)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB -.6 BB -/P 5,221 59,000 15,924 5/11/63 (10,668)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB -.6 BB -/P 9,848 74,000 19,973 5/11/63 (10,082)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB -.6 BB -/P 10,927 130,000 35,087 5/11/63 (24,084)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB -.6 BB -/P 8,299 162,000 43,724 5/11/63 (35,330)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB -.6 BB -/P 8,498 164,000 44,264 5/11/63 (35,670)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB -.6 BB -/P 13,043 178,000 48,042 5/11/63 (34,896)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB -.6 BB -/P 13,121 178,000 48,042 5/11/63 (34,817)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB -.6 BB -/P 24,289 209,000 56,409 5/11/63 (31,998)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB -.6 BB -/P 29,106 269,000 72,603 5/11/63 (43,340)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB -.6 BB -/P 14,866 285,000 76,922 5/11/63 (61,889)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB -.6 BB -/P 43,555 289,000 78,001 5/11/63 (34,278)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB -.6 BB -/P 32,064 505,000 136,300 5/11/63 (103,941)
300 bp -
Index
Monthly
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
2021 年３月31日現在未決済のOTCクレジット・デフォルト契約－売却プロテクション (未監査) （つづき）
前払プレミアム
**
スワップ取引相手方／
受領額(支払額) 想定元本 時価 期限日 ファンドに 未実現評価損益
* ***
参照債務 格付 米ドル 米ドル 米ドル (月日年) よる受領額 米ドル
Goldman Sachs International （つづき）
CMBX NA BBB -.6 BB -/P $40,545 $534,000 $144,127 5/11/63 $(103,270)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB -.6 BB -/P 64,149 639,000 172,466 5/11/63 (107,944)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB -.6 BB -/P 112,874 813,000 219,429 5/11/63 (106,081)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB -.6 BB -/P 96,615 925,000 249,658 5/11/63 (152,503)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB -.6 BB -/P 107,255 1,069,000 288,523 5/11/63 (180,645)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB -.6 BB -/P 92,236 1,093,000 295,001 5/11/63 (202,128)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB -.6 BB -/P 101,718 1,174,000 316,863 5/11/63 (214,460)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB -.6 BB -/P 105,653 1,252,000 337,915 5/11/63 (231,531)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB -.6 BB -/P 157,809 1,410,000 380,559 5/11/63 (221,927)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB -.6 BB -/P 110,705 1,625,000 438,588 5/11/63 (326,934)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB -.6 BB -/P 184,883 1,672,000 451,273 5/11/63 (265,414)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB -.6 BB -/P 153,735 1,855,000 500,665 5/11/63 (345,847)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB -.6 BB -/P 211,483 1,898,000 512,270 5/11/63 (299,680)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB -.6 BB -/P 222,998 2,053,000 554,105 5/11/63 (329,909)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB -.6 BB -/P 251,962 2,258,000 609,434 5/11/63 (356,155)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB -.6 BB -/P 251,962 2,258,000 609,434 5/11/63 (356,155)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB -.6 BB -/P 267,527 2,431,000 656,127 5/11/63 (387,182)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB -.6 BB -/P 292,059 2,489,000 671,781 5/11/63 (378,271)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB -.6 BB -/P 416,852 3,062,000 826,434 5/11/63 (407,796)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB -.6 BB -/P 327,157 3,109,000 839,119 5/11/63 (510,149)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB -.6 BB -/P 154,661 3,118,000 841,548 5/11/63 (685,069)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB -.6 BB -/P 484,654 3,296,000 889,590 5/11/63 (403,013)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB -.6 BB -/P 376,979 3,482,000 939,792 5/11/63 (560,781)
300 bp -
Index
Monthly
124/166
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
2021 年３月31日現在未決済のOTCクレジット・デフォルト契約－売却プロテクション (未監査) （つづき）
前払プレミアム
**
スワップ取引相手方／
受領額(支払額) 想定元本 時価 期限日 ファンドに 未実現評価損益
* ***
参照債務 格付 米ドル 米ドル 米ドル (月日年) よる受領額 米ドル
Goldman Sachs International （つづき）
CMBX NA BBB -.6 BB -/P $179,679 $3,660,000 $987,834 5/11/63 $(806,020)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB -.6 BB -/P 423,142 3,785,000 1,021,572 5/11/63 (596,221)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB -.6 BB -/P 597,823 3,894,000 1,050,991 5/11/63 (450,896)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB -.6 BB -/P 202,429 4,008,000 1,081,759 5/11/63 (876,993)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB -.6 BB -/P 718,374 4,321,000 1,166,238 5/11/63 (445,343)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB -.6 BB -/P 529,485 4,803,000 1,296,330 5/11/63 (764,043)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB -.6 BB -/P 930,682 6,242,000 1,684,716 5/11/63 (750,392)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB -.7 BB+/P 77,611 1,050,000 207,165 1/17/47 (128,942)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB -.7 BB+/P 398,239 3,442,000 679,107 1/17/47 (278,859)
300 bp -
Index
Monthly
JPMorgan Securities LLC
CMBX NA A.6 A-/P 3,763 28,000 2,215 5/11/63 1,559
200 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BB.10 BB -/P 47,420 591,000 179,605 5/11/63 (131,610)
500 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB - BBB -/P 1,951 33,000 2,419 12/16/72 (448)
300 bp -
.13 Index
Monthly
CMBX NA BBB - BBB -/P 14,295 71,000 5,204 12/16/72 9,132
300 bp -
.13 Index
Monthly
CMBX NA BBB - BBB -/P 17,309 110,000 8,063 12/16/72 9,310
300 bp -
.13 Index
Monthly
CMBX NA BBB - BBB -/P 28,020 140,000 10,262 12/16/72 17,840
300 bp -
.13 Index
Monthly
CMBX NA BBB - BBB -/P 11,368 192,000 14,074 12/16/72 (2,594)
300 bp -
.13 Index
Monthly
CMBX NA BBB - BBB -/P 37,883 208,000 15,246 12/16/72 22,757
300 bp -
.13 Index
Monthly
CMBX NA BBB - BBB -/P 54,344 561,000 41,121 12/16/72 13,549
300 bp -
.13 Index
Monthly
CMBX NA BBB - BBB -/P 74,622 790,000 57,907 12/16/72 17,175
300 bp -
.13 Index
Monthly
CMBX NA BBB -.6 BB -/P 57,366,750 179,438,000 48,430,316 5/11/63 9,041,106
300 bp -
Index
Monthly
Merrill Lynch International
CMBX NA BB.6 B/P 1,226 6,000 2,749 5/11/63 (1,517)
500 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BB.6 B/P 187,407 1,676,000 767,776 5/11/63 (578,739)
500 bp -
Index
Monthly
BB -/P 12,920,838 47,953,000 12,942,515 5/11/63 6,296
CMBX NA BBB - .6 300 bp -
Index Monthly
125/166
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
2021 年３月31日現在未決済のOTCクレジット・デフォルト契約－売却プロテクション (未監査) （つづき）
前払プレミアム
**
スワップ取引相手方／
受領額(支払額) 想定元本 時価 期限日 ファンドに 未実現評価損益
* ***
参照債務 格付 米ドル 米ドル 米ドル (月日年) よる受領額 米ドル
Morgan Stanley & Co. International PLC
CMBX NA A.6 A-/P $9,145 $59,000 $4,667 5/11/63 $4,501
200 bp -
Index
Monthly
CMBX NA A.6 A-/P 28,210 364,000 28,792 5/11/63 (441)
200 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BB.13 BB -/P 58,564 609,000 57,368 12/16/72 1,196
500 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BB.13 BB -/P 153,168 1,623,000 152,887 12/16/72 282
500 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BB.13 BB -/P 352,986 3,770,000 355,134 12/16/72 1,517
500 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BB.13 BB -/P 421,913 4,385,000 413,067 12/16/72 13,109
500 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BB.13 BB -/P 625,058 6,767,000 637,451 12/16/72 (6,754)
500 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BB.13 BB -/P 732,616 7,643,000 719,971 12/16/72 20,077
500 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BB.6 B/P 5,423 30,000 13,743 5/11/63 (8,291)
500 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BB.6 B/P 114,240 272,000 124,603 5/11/63 (10,099)
500 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BB.6 B/P 74,408 303,000 138,804 5/11/63 (64,102)
500 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BB.6 B/P 63,456 522,000 239,128 5/11/63 (175,165)
500 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BB.6 B/P 604,310 1,424,000 652,334 5/11/63 (46,640)
500 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BB.6 B/P 590,401 2,396,000 1,097,608 5/11/63 (504,877)
500 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB - BBB -/P 1,064 18,000 1,319 12/16/72 (244)
300 bp -
.13 Index
Monthly
CMBX NA BBB - BBB -/P 6,703 33,000 2,419 12/16/72 4,303
300 bp -
.13 Index
Monthly
CMBX NA BBB - BBB -/P 10,078 64,000 4,691 12/16/72 5,425
300 bp -
.13 Index
Monthly
CMBX NA BBB - BBB -/P 10,656 116,000 8,503 12/16/72 2,221
300 bp -
.13 Index
Monthly
CMBX NA BBB - BBB -/P 20,141 128,000 9,382 12/16/72 10,834
300 bp -
.13 Index
Monthly
CMBX NA BBB - BBB -/P 21,746 133,000 9,749 12/16/72 12,074
300 bp -
.13 Index
Monthly
CMBX NA BBB - BBB -/P 25,757 137,000 10,042 12/16/72 15,795
300 bp -
.13 Index
Monthly
CMBX NA BBB - BBB -/P 7,723 139,000 10,189 12/16/72 (2,384)
300 bp -
.13 Index
Monthly
CMBX NA BBB - BBB -/P 39,942 437,000 32,032 12/16/72 8,165
300 bp -
.13 Index
Monthly
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
2021 年３月31日現在未決済のOTCクレジット・デフォルト契約－売却プロテクション (未監査) （つづき）
前払プレミアム
**
スワップ取引相手方／
受領額(支払額) 想定元本 時価 期限日 ファンドに 未実現評価損益
* ***
参照債務 格付 米ドル 米ドル 米ドル (月日年) よる受領額 米ドル
Morgan Stanley & Co. International PLC （つづ
き）
CMBX NA BBB -.14 Index BBB -/P $152 $5,000 $241 12/16/72 $(86)
300 bp -
Monthly
CMBX NA BBB -.14 Index BBB -/P $1,353 $48,000 $2,309 12/16/72 $(928)
300 bp -
Monthly
CMBX NA BBB -.6 BB -/P 2,506 30,000 8,097 5/11/63 (5,574)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB -.6 BB -/P 5,130 64,000 17,274 5/11/63 (12,106)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB -.6 BB -/P 5,394 72,000 19,433 5/11/63 (13,997)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB -.6 BB -/P 26,126 356,000 96,084 5/11/63 (69,751)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB -.6 BB -/P 633,075 1,835,000 495,267 5/11/63 138,879
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB -.6 BB -/P 155,534 2,369,000 639,393 5/11/63 (482,478)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB -.6 BB -/P 157,194 2,381,000 642,632 5/11/63 (484,050)
300 bp -
Index
Monthly
CMBX NA BBB -.6 BB -/P 8,557,736 129,174,000 34,864,063 5/11/63 (26,228,554)
300 bp -
Index
Monthly
前払プレミアム受領額 124,473,345 未実現評価益 10,600,672
前払プレミアム(支払額) - 未実現(評価損) (102,132,228)
合計 $124,473,345 合計 $(91,531,556)
* 参照債務に関連する支払は、クレジット・デフォルト事由発生に際して行われる。
** 前払プレミアムは、発行日の当初スプレッドと執行日のマーケット・スプレッドの差異に基づいている。
*** 対象となるインデックスに対する格付は、そのインデックスに含まれるすべての有価証券の格付の平均を表している。ムー
ディーズ、スタンダード・アンド・プアーズまたはフィッチの格付は、2021年３月31日現在において入手可能な最新のもの
と考えられる。パトナムによる有価証券の格付は「/P」と表示される。パトナムの格付区分は、スタンダード・アンド・プ
アーズの分類と同等である。
2021 年３月31日現在未決済のOTCクレジット・デフォルト契約－購入プロテクション (未監査)
前払プレミアム
**
スワップ取引相手方／
受領額(支払額) 想定元本 時価 期限日 ファンドに 未実現評価損益
*
参照債務 米ドル 米ドル 米ドル (月日年) よる支払額 米ドル
Citigroup Global Markets, Inc.
CMBX NA A.6 Index $944 $110,000 $8,701 5/11/63 $9,602
(200 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.10 Index (166,877) 1,599,000 485,936 11/17/59 317,505
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.10 Index (138,486) 1,263,000 383,826 11/17/59 244,111
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.11 Index (158,925) 1,686,000 259,138 11/18/54 98,573
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.11 Index (69,512) 1,340,000 205,958 11/18/54 135,143
(500 bp) -
Monthly
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
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2021 年３月31日現在未決済のOTCクレジット・デフォルト契約－購入プロテクション (未監査) （つづき）
前払プレミアム
**
スワップ取引相手方／
受領額(支払額) 想定元本 時価 期限日 ファンドに 未実現評価損益
*
参照債務 米ドル 米ドル 米ドル (月日年) よる支払額 米ドル
Citigroup Global Markets, Inc. （つづき）
CMBX NA BB.11 Index $(68,351) $1,340,000 $205,958 11/18/54 $136,305
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.11 Index (172,185) 1,329,000 204,267 11/18/54 30,789
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.11 Index (45,097) 656,000 100,827 11/18/54 55,093
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.11 Index (11,409) 158,000 24,285 11/18/54 12,722
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.12 Index (25,060) 292,000 40,092 8/17/61 14,748
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.12 Index (10,766) 33,000 4,531 8/17/61 (6,267)
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.12 Index (11,025) 21,000 2,883 8/17/61 (8,162)
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.8 Index (13,907) 108,113 38,542 10/17/57 24,531
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.8 Index (176) 965 344 10/17/57 168
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (18,762) 478,000 128,534 9/17/58 109,307
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (24,360) 236,000 63,460 9/17/58 38,871
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (7,226) 112,000 30,117 9/17/58 22,782
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (2,501) 69,000 18,554 9/17/58 15,986
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (564) 14,000 3,765 9/17/58 3,187
(500 bp) -
Monthly
(1,347,987) 7,840,000 983,136 11/17/59 (369,424)
CMBX NA BBB - .10 Index (300 bp) -
Monthly
(35,980) 155,000 19,437 11/17/59 (16,634)
CMBX NA BBB - .10 Index (300 bp) -
Monthly
(25,050) 105,000 13,167 11/17/59 (11,945)
CMBX NA BBB - .10 Index (300 bp) -
Monthly
(18,118) 83,000 10,408 11/17/59 (7,758)
CMBX NA BBB - .10 Index (300 bp) -
Monthly
(16,758) 77,000 9,656 11/17/59 (7,147)
CMBX NA BBB - .10 Index (300 bp) -
Monthly
(11,319) 46,000 5,768 11/17/59 (5,578)
CMBX NA BBB - .10 Index (300 bp) -
Monthly
(319,733) 1,417,000 94,514 8/17/61 (226,045)
CMBX NA BBB - .12 Index (300 bp) -
Monthly
(7,022) 102,000 6,803 8/17/61 (278)
CMBX NA BBB - .12 Index (300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB -.10 Index (301,498) 1,012,000 126,905 11/17/59 (175,184)
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB -.10 Index (92,293) 724,000 90,790 11/17/59 (1,684)
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB -.10 Index (1,275) 10,000 1,254 11/17/59 (23)
(300 bp) -
Monthly
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2021 年３月31日現在未決済のOTCクレジット・デフォルト契約－購入プロテクション (未監査) （つづき）
前払プレミアム
**
スワップ取引相手方／
受領額(支払額) 想定元本 時価 期限日 ファンドに 未実現評価損益
*
参照債務 米ドル 米ドル 米ドル (月日年) よる支払額 米ドル
Citigroup Global Markets, Inc. （つづき）
CMBX NA BBB -.11 Index $(182,977) $560,000 $33,096 11/18/54 $(150,207)
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB -.11 Index (38,088) 119,000 7,033 11/18/54 (31,125)
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB -.11 Index (9,714) 66,000 3,901 11/18/54 (5,852)
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB -.12 Index (744,544) 2,142,000 142,871 8/17/61 (602,922)
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB -.12 Index (645,320) 1,932,000 128,864 8/17/61 (517,583)
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB -.12 Index (623,422) 1,769,000 117,992 8/17/61 (506,462)
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB -.12 Index (455,441) 1,363,000 90,912 8/17/61 (365,324)
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB -.12 Index (31,987) 91,000 6,070 8/17/61 (25,971)
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB -.12 Index (11,274) 33,000 2,201 8/17/61 (9,092)
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB -.13 Index (16,747) 221,000 16,199 12/16/72 (548)
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB -.7 Index (39,813) 182,000 35,909 1/17/47 (4,010)
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB -.8 Index (503,208) 3,171,000 496,262 10/17/57 (8,795)
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB -.8 Index (501,226) 3,171,000 496,262 10/17/57 (6,814)
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB -.8 Index (492,515) 3,147,000 492,506 10/17/57 (1,845)
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB -.9 Index (458,513) 1,938,000 213,761 9/17/58 (245,883)
(300 bp) -
Monthly
Credit Suisse International
CMBX NA BB.10 Index (467,516) 3,504,000 1,064,866 11/17/59 593,942
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.10 Index (415,378) 3,493,000 1,061,523 11/17/59 642,749
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.10 Index (227,964) 1,834,000 557,353 11/17/59 327,606
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.8 Index (350) 1,931 688 10/17/57 336
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (2,038,421) 20,334,000 5,467,813 9/17/58 3,409,623
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB -.7 Index (83,041) 1,059,000 208,941 1/17/47 125,282
(300 bp) -
Monthly
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2021 年３月31日現在未決済のOTCクレジット・デフォルト契約－購入プロテクション (未監査) （つづき）
前払プレミアム
**
スワップ取引相手方／
受領額(支払額) 想定元本 時価 期限日 ファンドに 未実現評価損益
*
参照債務 米ドル 米ドル 米ドル (月日年) よる支払額 米ドル
Goldman Sachs International
CMBX NA BB.7 Index $(605) $4,000 $1,460 1/17/47 $850
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA A .6 Index (10,136) 153,000 12,102 5/11/63 1,907
(200 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.10 Index (9,339) 31,000 9,421 11/17/59 52
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.12 Index (272,051) 743,000 102,014 8/17/61 (170,760)
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.7 Index (349,448) 1,721,000 627,993 1/17/47 276,871
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.7 Index (224,362) 1,229,000 448,462 1/17/47 222,905
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.7 Index (17,367) 106,000 38,679 1/17/47 21,209
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.8 Index (4,192) 35,716 12,733 10/17/57 8,506
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (356,757) 2,241,000 602,605 9/17/58 243,670
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (164,938) 1,044,000 280,732 9/17/58 114,778
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (11,660) 73,000 19,630 9/17/58 7,898
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (2,380) 20,000 5,378 9/17/58 2,979
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (2,407) 20,000 5,378 9/17/58 2,952
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (505) 13,000 3,496 9/17/58 2,978
(500 bp) -
Monthly
(8,311) 38,000 4,765 11/17/59 (3,568)
CMBX NA BBB - .10 Index (300 bp) -
Monthly
(7,408) 38,000 2,535 8/17/61 (4,896)
CMBX NA BBB - .12 Index (300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB -.12 Index (9,118) 27,000 1,801 8/17/61 (7,333)
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB -.13 Index (7,350) 97,000 7,110 12/16/72 (240)
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB -.6 Index (5,649) 23,000 6,208 5/11/63 545
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB -.7 Index (410,020) 5,000,000 986,500 1/17/47 573,563
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB -.8 Index (2,509) 16,000 2,504 10/17/57 (14)
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB -.8 Index (154) 1,000 157 10/17/57 2
(300 bp) -
Monthly
130/166
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2021 年３月31日現在未決済のOTCクレジット・デフォルト契約－購入プロテクション (未監査) （つづき）
前払プレミアム
**
スワップ取引相手方／
受領額(支払額) 想定元本 時価 期限日 ファンドに 未実現評価損益
*
参照債務 米ドル 米ドル 米ドル (月日年) よる支払額 米ドル
JPMorgan Securities LLC
CMBX NA BB.11 Index $(2,307,528) $4,231,000 $650,305 11/18/54 $(1,661,337)
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.11 Index (42,728) 83,000 38,022 5/11/63 (4,787)
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.12 Index (2,226,523) 4,054,000 556,614 8/17/61 (1,673,850)
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.17 Index (8,713,905) 17,796,000 6,493,760 1/17/47 (2,237,446)
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.8 Index (34,198) 66,605 23,745 10/17/57 (10,518)
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (2,348,951) 4,753,000 1,278,082 9/17/58 (1,075,490)
(500 bp) -
Monthly
(111,816) 678,000 85,021 11/17/59 (27,191)
CMBX NA BBB - .10 Index (300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB -.10 Index (126,770) 450,000 56,430 11/17/59 (70,602)
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB -.10 Index (98,613) 331,000 41,507 11/17/59 (57,298)
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB -.11 Index (62,772) 200,000 11,820 11/18/54 (51,069)
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB -.12 Index (388,347) 1,112,000 74,170 8/17/61 (314,825)
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB -.12 Index (117,126) 353,000 23,545 8/17/61 (93,787)
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB -.6 Index (1,151,484) 4,250,000 1,147,075 5/11/63 (4,409)
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB -.7 Index (4,366,588) 18,600,000 3,669,780 1/17/47 (707,659)
(300 bp) -
Monthly
Merrill Lynch International
CMBX NA BB.10 Index (181,851) 3,196,000 971,264 11/17/59 786,307
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.11 Index (707,745) 1,432,000 220,098 11/18/54 (489,039)
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.7 Index (9,888) 57,000 20,799 1/17/47 10,855
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (732,120) 18,793,000 5,053,438 9/17/58 4,303,047
(500 bp) -
Monthly
(10,617) 49,000 6,145 11/17/59 (4,501)
CMBX NA BBB - .10 Index (300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB -.7 Index (89,077) 1,087,000 214,465 1/17/47 124,754
(300 bp) -
Monthly
Morgan Stanley & Co. International PLC
CMBX NA BBB -.7 Index (7,132) 70,000 13,811 1/17/47 6,638
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.10 Index (167,698) 1,599,000 485,936 11/17/59 316,684
(500 bp) -
Monthly
131/166
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
2021 年３月31日現在未決済のOTCクレジット・デフォルト契約－購入プロテクション (未監査) （つづき）
前払プレミアム
**
スワップ取引相手方／
受領額(支払額) 想定元本 時価 期限日 ファンドに 未実現評価損益
*
参照債務 米ドル 米ドル 米ドル (月日年) よる支払額 米ドル
Morgan Stanley & Co. International PLC （つづき）
CMBX NA BB.11 Index $(4,288) $45,000 $6,917 11/18/54 $2,585
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.11 Index (3,535) 36,000 5,533 11/18/54 1,963
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.12 Index (125,112) 2,369,000 325,264 8/17/61 197,849
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.12 Index (111,821) 1,564,000 214,737 8/17/61 101,396
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.12 Index (76,301) 1,045,000 143,479 8/17/61 66,161
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.12 Index (65,821) 933,000 128,101 8/17/61 61,373
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.12 Index (517,800) 863,000 118,490 8/17/61 (400,149)
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.12 Index (22,625) 277,000 38,032 9/17/58 15,138
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.7 Index (627,449) 3,120,000 1,138,488 1/17/47 508,006
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.7 Index (223,682) 1,160,000 423,284 1/17/47 198,475
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.7 Index (158,631) 786,000 286,811 1/17/47 127,416
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.7 Index (131,172) 701,000 255,795 1/17/47 123,942
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.8 Index (20,269) 39,577 14,109 10/17/57 (6,199)
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (83,998) 2,381,000 640,251 9/17/58 553,937
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (255,968) 1,923,000 517,095 9/17/58 259,256
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (258,098) 1,900,000 510,910 9/17/58 250,966
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (250,750) 1,834,000 493,163 9/17/58 240,629
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (203,933) 1,356,000 364,628 9/17/58 159,377
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (162,803) 1,079,000 290,143 9/17/58 126,291
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (134,108) 886,000 238,245 9/17/58 103,277
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (3,668) 74,000 19,899 9/17/58 16,159
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (4,850) 40,000 10,756 9/17/58 5,867
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (1,486) 38,000 10,218 9/17/58 8,696
(500 bp) -
Monthly
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
2021 年３月31日現在未決済のOTCクレジット・デフォルト契約－購入プロテクション (未監査) （つづき）
前払プレミアム
**
スワップ取引相手方／
受領額(支払額) 想定元本 時価 期限日 ファンドに 未実現評価損益
*
参照債務 米ドル 米ドル 米ドル (月日年) よる支払額 米ドル
Morgan Stanley & Co. International PLC （つづき）
CMBX NA BB.9 Index $(2,339) $38,000 $10,218 9/17/58 $7,842
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (1,728) 23,000 6,185 9/17/58 4,434
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (2,425) 20,000 5,378 9/17/58 2,934
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (861) 14,000 3,765 9/17/58 2,890
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (1,514) 10,000 2,689 9/17/58 1,166
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (54) 1,000 269 9/17/58 214
(500 bp) -
Monthly
(836,165) 5,375,000 841,188 10/17/57 1,888
CMBX NA BBB - . 8 Index (300 bp) -
Monthly
(426,068) 2,717,000 425,211 10/17/57 (2,442)
CMBX NA BBB - . 8 Index (300 bp) -
Monthly
(166,387) 987,000 123,770 11/17/59 (43,193)
CMBX NA BBB - .10 Index (300 bp) -
Monthly
(83,477) 385,000 48,279 11/17/59 (35,423)
CMBX NA BBB - .10 Index (300 bp) -
Monthly
(73,306) 339,000 42,511 11/17/59 (30,994)
CMBX NA BBB - .10 Index (300 bp) -
Monthly
(17,975) 76,000 9,530 11/17/59 (8,489)
CMBX NA BBB - .10 Index (300 bp) -
Monthly
(16,090) 66,000 8,276 11/17/59 (7,852)
CMBX NA BBB - .10 Index (300 bp) -
Monthly
(7,309) 61,000 7,649 11/17/59 305
CMBX NA BBB - .10 Index (300 bp) -
Monthly
(8,950) 41,000 5,141 11/17/59 (3,832)
CMBX NA BBB - .10 Index (300 bp) -
Monthly
(8,954) 39,000 4,891 11/17/59 (4,086)
CMBX NA BBB - .10 Index (300 bp) -
Monthly
(221,082) 973,000 64,899 8/17/61 (156,751)
CMBX NA BBB - .12 Index (300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB -.10 Index (288,475) 2,338,000 293,185 11/17/59 3,346
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB -.10 Index (160,942) 1,269,000 159,133 11/17/59 (2,444)
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB -.10 Index (2,537) 20,000 2,508 11/17/59 (39)
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB -.11 Index (191,080) 1,214,000 71,747 11/18/54 (120,041)
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB -.12 Index (58,425) 189,000 12,606 8/17/61 (45,929)
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB -.7 Index (187,298) 2,950,000 582,035 1/17/47 393,010
(300 bp) -
Monthly
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
2021 年３月31日現在未決済のOTCクレジット・デフォルト契約－購入プロテクション (未監査) （つづき）
前払プレミアム
**
スワップ取引相手方／
受領額(支払額) 想定元本 時価 期限日 ファンドに 未実現評価損益
*
参照債務 米ドル 米ドル 米ドル (月日年) よる支払額 米ドル
Morgan Stanley & Co. International PLC （つづき）
CMBX NA BBB -.8 Index $(149,059) $962,000 $150,553 10/17/57 $939
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB -.8 Index (15,432) 99,000 15,494 4
(300 bp) -
10/17/57
Monthly
CMBX NA BBB -.8 Index (155) 1,000 157 10/17/57 1
(300 bp) -
Monthly
前払プレミアム受領額 944 未実現評価益 16,946,643
前払プレミアム(支払額) (43,366,079) 未実現(評価損) (12,857,044)
合計 $(43,365,135) 合計 $4,089,599
* 参照債務に関連する支払は、クレジット・デフォルト事由発生に際して行われる。
** 前払プレミアムは、発行日の当初スプレッドと執行日のマーケット・スプレッドの差異に基づいている。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
ASC 820 は、公正価値による測定の開示について３段階の評価ヒエラルキーを設定している。当該評価ヒエラルキーは、ファン
ドの投資有価証券の評価データの透明性に基づくものである。３つのレベルの定義は以下の通りである。
レベル１- 活発な市場における同一証券の市場価格に基づく評価。
レベル２- 活発でない市場における同一証券の市場価格に基づく評価またはすべての重要なデータが、直接または間接に観察
可能な場合の市場価格に基づく評価。
レベル３- 公正価値による測定に関して重要な観察不能なデータに基づく評価。
以下は、報告期間末現在のファンドの純資産額の評価に用いられたデータの概要である。
評価データ
投資有価証券： レベル１ レベル２ レベル３
*
普通株式 ：
エネルギー $- $1,417 $-
- -
金融 175,877
普通株式合計 - 1,417 175,877
- -
アセット・バック証券 26,936,777
- -
転換社債 232,312,333
- -
社債 521,061,317
- -
外国国債および政府系機関債 335,123,189
- -
モーゲージ証券 1,035,464,555
- -
未決済買建オプション 3,268,786
- -
未決済買建スワップ・オプション 108,787,707
- -
シニア・ローン 64,035,610
- -
米国政府および政府系機関モーゲージ債務証券 2,198,296,854
- -
米国財務省証券 10,062,871
-
短期投資 4,637,000 837,845,826
レベル別合計 $4,637,000 $5,373,197,242 $175,877
評価データ
その他の金融商品： レベル１ レベル２ レベル３
為替予約 $- $3,030,261 $-
- -
先物契約 4,372,888
- -
未決済売建オプション (6,633,067)
- -
未決済売建スワップ・オプション (127,188,129)
- -
先物プレミアム・スワップ・オプション契約 (1,540,130)
- -
TBA売却契約 (1,079,653,909)
- -
金利スワップ契約 37,265,762
- -
トータルリターン・スワップ契約 (50,522,014)
- -
クレジット・デフォルト契約 (168,550,167)
レベル別合計 $4,372,888 $(1,393,791,393) $-
* 普通株式の分類は業種レベルで表示されており、ファンドの投資有価証券明細表の表示とは異なる場合がある。
報告期間期首および期末現在、レベル３の投資有価証券は、ファンドの純資産額の１％未満であり、ファンドの投資有価証券明
細表において重要な部分を占めているとはみなされていなかった。
添付の注記はこれらの財務書類と不可分のものである。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
４【管理会社の概況】
パトナム・インベストメント・マネジメント・エルエルシー（以下「管理運用会社」という。）の概況
（１）【資本金の額】
出資の額（2021年４月末日現在）
＊
33,276,530 ドル （約36億円）（未監査）
＊ 出資の全構成項目および親会社との資本関係からなる。
（２）【事業の内容及び営業の状況】
管理運用会社は、投資信託に対する投資運用および投資顧問サービスを提供する業務に従事してい
る。
2021年４月末日現在、管理運用会社は以下の98のファンドおよびファンドのポートフォリオ（合計
純資産総額約974億ドル）を運用、助言および／または管理している。
（2021年４月末日現在）
設立国または運用が 純資産総額
基本的性格 ファンドの本数
行われている国別 （百万ドル）
クローズド・エンド型
４ 1,847.20
ボンド・ファンド
オープン・エンド型
ミックスド・アセット・ 10 5,842.03
ファンド
アメリカ合衆国
オープン・エンド型
32 37,888.56
ボンド・ファンド
オープン・エンド型
52 51,801.20
エクイティ・ファンド
合 計 98 97,378.99
（３）【その他】
該当事項なし。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
５【管理会社の経理の概況】
ａ． 管理運用会社の直近２事業年度の日本文の財務書類は、米国における諸法令および一般に認められる
会計原則に準拠して作成された2020年および2019年12月31日終了年度の原文の監査済財務書類（以下
「原文の財務書類」という。）を翻訳したものである（ただし、円換算部分を除く。）。これは、「特
定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関
する規則」第131条第５項ただし書の規定の適用によるものである。
ｂ． 管理運用会社の原文の財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の
３第７項に規定する外国監査法人等をいう。）であるデロイト・アンド・トウシュ・エルエルピーか
ら、「金融商品取引法」（昭和23年法律第25号）第193条の２第１項第１号に規定する監査証明に相当す
ると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当
するもの（翻訳文を含む。）が当該財務書類に添付されている。
ｃ． 管理運用会社の原文の財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額に
ついて、2021年４月30日現在における株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル
＝108.93円）を使用して換算された円換算額が併記されている。なお、千円未満の金額は四捨五入され
ている。円換算額は原文の財務書類には記載されておらず、上記ｂの監査証明に相当すると認められる
証明の対象になっていない。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
（１）【資産及び負債の状況】
パトナム・インベストメント・マネジメント・エルエルシー
貸借対照表
2020 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
米ドル 千円 米ドル 千円
（無監査） （無監査）
資産
流動資産
未収投資運用報酬、純額
（注記２および４） 36,273,004 3,951,218 31,224,584 3,401,294
6,884,758 749,957 5,423,885 590,824
前払費用およびその他の流動資産
43,157,762 4,701,175 36,648,469 3,992,118
流動資産合計
資産計上したソフトウェア、純額および
－ － 39,763 4,331
その他の資産
43,157,762 4,701,175 36,688,232 3,996,449
資産合計
負債および出資者持分
負債
未払報酬および従業員福利厚生費 11,701,150 1,274,606 10,758,149 1,171,885
7,439,127 810,344 10,350,720 1,127,504
未払金および未払費用
19,140,277 2,084,950 21,108,869 2,299,389
負債合計
出資者持分
親会社および関係会社からの未収金、
純額（注記４） (19,047,734) (2,074,870) (3,025,291) (329,545)
出資者拠出金 1,000 109 1,000 109
払込剰余金（注記４） 245,260,879 26,716,268 299,233,971 32,595,556
累積欠損金 (214,121,937) (23,324,303) (292,810,202) (31,895,815)
11,925,277 1,299,020 12,179,885 1,326,755
その他の包括利益累計額
24,017,485 2,616,225 15,579,363 1,697,060
出資者持分合計
43,157,762 4,701,175 36,688,232 3,996,449
負債および出資者持分合計
添付の注記は本財務諸表に不可欠なものである。
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（２）【損益の状況】
パトナム・インベストメント・マネジメント・エルエルシー
損益および包括利益計算書
2020 年12月31日に終了した年度 2019 年12月31日に終了した年度
米ドル 千円 米ドル 千円
（無監査） （無監査）
収益
投資運用報酬、純額 387,550,450 42,215,871 387,998,521 42,264,679
サービス報酬に関する収益（注記４） 67,745,265 7,379,492 55,522,323 6,048,047
業績連動報酬 (1,644,809) (179,169) (12,567,615) (1,368,990)
－ － 12,331 1,343
その他の収益
453,650,906 49,416,193 430,965,560 46,945,078
収益合計
営業費用
サービス報酬に関する費用（注記４） 128,952,433 14,046,789 138,748,239 15,113,846
報酬および福利厚生費 127,935,138 13,935,975 119,322,391 12,997,788
専門家および外部サービス費 25,232,229 2,748,547 24,375,939 2,655,271
その他の営業費用 11,338,730 1,235,128 9,566,979 1,042,131
組織再編費（注記６） － － 11,662,261 1,270,370
親会社および関係会社からの配分費用、
81,504,111 8,878,243 80,080,242 8,723,141
純額（注記４）
374,962,641 40,844,680 383,756,051 41,802,547
営業費用合計
78,688,265 8,571,513 47,209,509 5,142,532
当期純利益
その他の包括損失
(254,608) (27,734) (80,204) (8,737)
為替換算調整勘定
(254,608) (27,734) (80,204) (8,737)
その他の包括損失合計
78,433,657 8,543,778 47,129,305 5,133,795
包括利益合計
添付の注記は本財務諸表に不可欠なものである。
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パトナム・インベストメント・マネジメント・エルエルシー
出資者持分変動計算書
2020 年および2019年12月31日に終了した年度
親会社および関係会社
その他の
からの未収金、純額 出資者拠出金 払込剰余金 累積欠損金 出資者持分合計
包括利益累計額
（注記４）
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
（無監査） （無監査） （無監査） （無監査） （無監査） （無監査）
2020 年１月１日残高 (3,025,291) (329,545) 1,000 109 299,233,971 32,595,556 (292,810,202) (31,895,815) 12,179,885 1,326,755 15,579,363 1,697,060
親会社に支払った
現物配当（注記４） 53,973,092 5,879,289 － － (53,973,092) (5,879,289) － － － － － －
会社間取引純額 (69,995,535) (7,624,614) － － － － － － － － (69,995,535) (7,624,614)
その他の包括損失 － － － － － － － － (254,608) (27,734) (254,608) (27,734)
－ － － － － － 78,688,265 8,571,513 － － 78,688,265 8,571,513
当期純利益
(19,047,734) (2,074,870) 1,000 109 245,260,879 26,716,268 (214,121,937) (23,324,303) 11,925,277 1,299,020 24,017,485 2,616,225
2020 年12月31日残高
親会社および関係会社
その他の
からの未収金、純額 出資者拠出金 払込剰余金 累積欠損金 出資者持分合計
包括利益累計額
（注記４）
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
（無監査） （無監査） （無監査） （無監査） （無監査） （無監査）
2019 年１月１日残高 6,999,622 762,469 1,000 109 348,302,744 37,940,618 (340,019,711) (37,038,347) 12,260,089 1,335,491 27,543,744 3,000,340
親会社に支払った
現物配当（注記４) 49,068,773 5,345,061 － － (49,068,773) (5,345,061) － － － － － －
会社間取引純額 (59,093,686) (6,437,075) － － － － － － － － (59,093,686) (6,437,075)
その他の包括損失 － － － － － － － － (80,204) (8,737) (80,204) (8,737)
－ － － － － － 47,209,509 5,142,532 － － 47,209,509 5,142,532
当期純利益
(3,025,291) (329,545) 1,000 109 299,233,971 32,595,556 (292,810,202) (31,895,815) 12,179,885 1,326,755 15,579,363 1,697,060
2019 年12月31日残高
添付の注記は本財務諸表に不可欠なものである。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
パトナム・インベストメント・マネジメント・エルエルシー
キャッシュ・フロー計算書
2020 年12月31日に終了した年度 2019 年12月31日に終了した年度
米ドル 千円 米ドル 千円
（無監査） （無監査）
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期純利益 78,688,265 8,571,513 47,209,509 5,142,532
営業資産の（増加）／減少：
未収投資運用報酬、純額 (5,048,420) (549,924) (2,287,497) (249,177)
前払費用およびその他の流動資産 (1,460,873) (159,133) (153,106) (16,678)
資産計上したソフトウェア、
純額およびその他の資産 39,763 4,331 － －
営業負債の増加／（減少）：
未払報酬および従業員福利厚生費 943,001 102,721 9,031,757 983,829
(2,911,593) (317,160) 5,373,227 585,306
未払金および未払費用
70,250,143 7,652,348 59,173,890 6,445,812
営業活動により得た現金純額
財務活動によるキャッシュ・フロー
親会社および関係会社からの未収金の増加 (447,181,376) (48,711,467) (428,524,957) (46,679,224)
377,185,841 41,086,854 369,431,271 40,242,148
親会社および関係会社への未払金の増加
(69,995,535) (7,624,614) (59,093,686) (6,437,075)
財務活動に使用された現金純額
現金および現金同等物に係る為替レートの
変動による影響 (254,608) (27,734) (80,204) (8,737)
現金および現金同等物の純増加／（減少） － － － －
－ － － －
期首現在現金および現金同等物
－ － － －
期末現在現金および現金同等物
財務活動による現金支出を伴わない補足情報：
親会社に支払った現物配当（注記４） 53,973,092 5,879,289 49,068,773 5,345,061
添付の注記は本財務諸表に不可欠なものである。
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パトナム・インベストメント・マネジメント・エルエルシー
財務諸表に対する注記
（１）組織
パトナム・インベストメント・マネジメント・エルエルシー（以下「当社」という。）は、グレート・
ウエスト・ライフコ・インク（以下「ライフコ」という。）の間接的過半数所有子会社であるパトナム・
インベストメンツ・エルエルシー（以下「親会社」または「パトナム」という。）の間接的全額出資子会
社である。当社の機能通貨および表示通貨は米ドルである。
当社の主要な業務は、パトナムがスポンサーを務める投資信託（以下「ファンド」という。）およびパ
トナムの529プランである大学教育資金貯蓄型制度に対して、投資顧問業務を提供することである。当社
は、副顧問または投資モデル提供者として、投資ファンド、または投資モデルに基づくラップ口座および
その他の金融機関がスポンサーを務めるモデル・ポートフォリオなど、投資商品に関する投資顧問業務も
提供している。上記役務の提供に関連して、当社は通常、役務を提供する各ファンド口座またはその他の
投資ビークルの平均純資産額に基づく投資運用（または同様の）報酬を受領する。当社の収益は、国内お
よび海外の株式および債券の資産を含む、管理運用するファンド、口座およびその他の投資ビークルの資
産（以下「AUM」という。）の総額および構成に大きく左右される。したがって、金融市場の変動やAUMの
構成の変動が、収益および経営成績に影響する。
当社、その親会社およびその関係会社は、注記２および注記４に記載されるように、重要な相互依存性
を有している。添付の財務諸表は当社が記帳する別個の記録から作成されており、当社が非関係会社とし
て運営されていた場合には存在したであろう財政状態または経営成績を必ずしも示していない可能性があ
る。
（２）重要な会計方針の概要
会計上の見積り
当財務諸表は、米国において一般に公正妥当と認められる会計原則（以下「GAAP」という。）に準拠し
て作成されており、経営者は、財務諸表中に報告されている金額および関連する開示に影響を及ぼす、訴
訟およびその他の案件の潜在的な帰結に関する見積りおよび仮定を伴う重要な判断を行うことが要求され
る。実際の結果は、こうした見積りと異なることがある。
2020 年１月初旬、COVID-19と称される疾患を引き起こす新型コロナウイルスの感染拡大により、世界金
融市場は重大なボラティリティに見舞われた。このパンデミックは、当年度を通して、渡航制限および入
国制限、ならびに隔離、サプライチェーンの混乱、消費者需要の低下、一般市場における不確実性をもた
らした。
COVID-19 のパンデミックが続く期間と影響は現時点で未知数であるため、当社従業員の大半は現在リ
モートで業務に従事しており、オフィスに出社する従業員はごく少数である。当社は、当社従業員がリ
モートの在宅勤務環境に適切に順応していると考えている。パンデミックの期間中、当社は業務運営上の
問題、通信機能の喪失、テクノロジー障害およびサイバー攻撃に起因する重大な混乱には見舞われていな
い。当社は現在、親会社とともに、COVID-19の影響を継続的に監視および評価しているが、COVID-19が当
社の事業、経営成績および財政状態に与える影響の程度については、不透明感が非常に強い将来の進展に
依存することとなる。
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有形固定資産
有形固定資産は、減価償却累計額を控除した取得原価で計上される。減価償却費は、各資産グループの
次の見積耐用年数に基づき定額法を用いて計算される。コンピュータ設備（サーバーおよびメインフレー
ム）－３年から５年、事務所およびその他の設備－５年、家具－７年。賃借資産改良費は、適用される
リース対象期間または改良部分の見積耐用年数のいずれか短い方の期間にわたり、定額法を用いて償却さ
れる。売却または除却時に、取得原価および関連する減価償却累計額は財務諸表から除かれ、利益または
損失が生じている場合は損益および包括利益計算書の「当期純利益」に反映される。有形固定資産の追
加、取替えおよび改良に係る費用は資産計上される。一定の閾値を下回るメンテナンスおよび修繕のため
の費用は、発生時に費用計上される。有形固定資産の減価償却費は、修繕およびメンテナンス費用と共
に、損益および包括利益計算書の「その他の営業費用」に含まれている。当社は、減損について有形固定
資産の帳簿価額を毎年、または資産の帳簿価額を回収できない可能性を示す事象または状況の変化がある
場合はそれより頻繁に見直している。2020年および2019年12月31日に終了した年度に、有形固定資産の減
損または減損の兆候を示すような事象はなかった。
資産計上したソフトウェア、純額
当社は、購入したソフトウェアに関連する一部の費用を長期性資産として資産計上する。当該費用は５
年間または見積耐用年数のいずれか短い方の期間にわたり、定額法に基づき償却された。2020年12月31日
に終了した年度において、すべてのソフトウェア資産は全額償却された。資産計上された費用の償却は、
当該アプリケーションが製品化された時に開始される。資産計上したソフトウェアに対しては、少なくと
も年次で、または資産の帳簿価額を回収できない可能性を示す事象または状況の変化がある場合には随
時、減損テストが実施される。導入に適さないか、陳腐化しているとみなされる資産は、かかる判断によ
り費用計上される。2020年および2019年12月31日に終了した年度に資産計上したソフトウェア費用純額は
ともにゼロ米ドルであり、これらには償却累計額570,991米ドルが両年度ともに含まれていた。これらは無
形資産とされ、貸借対照表の「資産計上したソフトウェア、純額およびその他の資産」に含まれている。
2020年および2019年12月31日に終了した年度における資産計上したソフトウェア資産の償却費は、両年度
ともにゼロ米ドルであった。2020年および2019年12月31日に終了した年度に資産計上したソフトウェア資
産の追加額はなかった。
相殺権
関係会社間の未収金および未払金は相殺され、貸借対照表において純額で計上される。この表示方法
は、当社ならびにその親会社および関係会社がそれぞれに確定できる金額を負っていること、当社は当社
が負う金額を相殺する意図を有していること、ならびにパトナム・マスター・ネッティング契約に基づ
き、当社は金額を相殺する法的強制力のある権利を有していることを根拠に使用されている。
収益認識
収益の認識および測定は、個々の契約条件の評価に基づいている。履行義務はある一時点または一定の
期間にわたり充足されるか否か、複数の履行義務が識別される場合の取引価格の配分方法、契約に基づく
当社の進捗の適切な測定に基づく収益の認識時期、収益は総額または一定のコストを差し引いた純額で表
示すべきか否か、不確実な将来の事象に起因して、変動対価に係る制限を適用すべきか否か等、これらが
該当する場合には、収益の認識および測定に際して重要な判断が求められる。
投資運用報酬、純額
当社は、投資顧問サービスを日次、月次または四半期毎に提供している。こうしたサービスの提供に係
る履行義務について、顧客は当社が当該サービスを提供する都度に便益を受取り、その便益を消費するこ
とから、履行義務は一定の期間にわたり充足されるものと当社は考えている。報酬の取決めは、顧客の平
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均AUMに適用される契約上の比率に基づいている。履行義務は該当期間に提供したサービスに具体的に関連
しているため、報酬は日次で稼得し、ファンドの契約条件に応じて月次または四半期毎に受取っている。
2020 年および2019年12月31日に終了した年度の投資運用報酬は、それぞれ27,037,820米ドルおよび
30,760,366米ドル（ファンドの契約上の費用上限に従う報酬の権利放棄額を控除後）である。2020年およ
び2019年12月31日に終了した年度の投資運用報酬は、それぞれ1,820,539米ドルおよびゼロ米ドル（ファン
ドの特定の運用報酬免除に従って放棄された報酬の権利放棄額を控除後）である。
サービス報酬に関する収益
当社は、関連会社であるパトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシー（以下「PAC」とい
う。）と締結した移転価格プログラムに従って、投資顧問サービス報酬を稼得している。２社間の移転価
格協定に従い、PACは、PACが顧客に投資サービスを提供できるよう、当社がPACに提供する投資要員の費用
を認識し、当社に補償することに合意した。かかる報酬は、1986年（改正）内国歳入法および同法に従い
公布された財務省規則に準拠する独立企業間価格で支払われる。移転価格協定の条項には、会社間サービ
ス報酬に関する収益について、当社はPACのAUMの水準に基づきPACから受取る旨が記載されており、この金
額が当社のサービス報酬に関する収益となる（注記４）。この移転価格協定の目的におけるPACのAUMの合
計額には、パトナム・インベストメンツ・リミテッド（以下「PIL UK」という。）、パトナム・インベス
トメンツ（アイルランド）リミテッド（以下「PIIL」という。）、パトナム・インベストメンツ・カナ
ダ・ユーエルシー（以下「PIC」という。）およびパトナム・フィディシャリー・トラスト・カンパニー・
エルエルシー（以下「PFTC」という。）のAUMが含まれる。履行義務は、営業費用の発生時に充足されるも
のと当社は考えている。サービス報酬に関する収益は、月次で稼得および受領する。
業績連動報酬
上述の投資顧問サービスの追加的な対価として、当社は36か月間にわたる契約上の合意に従った報酬額
を受領している。この報酬額は規定の業績基準に応じて異なる。業績連動報酬はファンドの運用成績と対
称性があるため、正の額にも負の額にもなり得る。当該業績連動報酬は、将来の時点における資産の価値
や特定の複利ハードル・レートの達成に依存するものであり、これらはいずれも当社による影響以外の要
因から大きな影響を受けやすいことから、変動対価であると考えられる。業績連動報酬は、契約書に記載
されたベンチマーク指標に対するファンドの業績に基づき、各業績期間末現在に履行義務が満たされる時
点で認識される。
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未収投資運用報酬、純額
2020 年12月31日および2019年12月31日現在における当社の貸借対照表に報告される「未収投資運用報
酬、純額」には、顧客との契約により生じる未収金、それぞれ36,273,004米ドルおよび31,224,584米ドル
が含まれている。2019年１月１日現在の期首残高は、28,937,087米ドルであった。未収投資運用報酬は、
2020年および2019年12月31日に終了した各年度におけるファンドの特定の契約上の費用上限に従い権利放
棄した報酬額の合計額、それぞれ4,161,444米ドルおよび6,712,452米ドルを控除した純額で表示されてい
る。2019年１月１日現在の期首残高は、6,318,800米ドルであった。2020年および2019年12月31日に終了し
た年度の未収投資運用報酬は、特定のファンドの運用報酬免除に従い権利放棄した報酬の合計額、それぞ
れ387,008米ドルおよびゼロ米ドルを控除した純額で表示されている。2019年１月１日現在の期首残高は、
ゼロ米ドルであった。
サービス報酬に関する費用
当社およびパトナム・リテール・マネジメント・エルピー（以下「PRM」という。）が当社に提供する販
売サービスについて、当社がPRMに対する補償を行うものである。当社およびPRM間の移転価格協定に従
い、当社は、PRMがファンドに提供するマーケティングおよび仲介サービスの対価として、1986年（改正）
内国歳入法および同法に従い交付された財務省規則に準拠した独立企業間価格で、PRMに補償を行うことに
合意している。移転価格協定の条項は、PRMの収益合計額がPRMの営業費用（PRMの販売コストを除く）の約
105％に相当するよう、会社間サービス報酬に関する費用を当社がPRMに支払うことを要求している（注記
４）。
外貨換算
米国外の関係会社との会社間未収金および未払金の換算から生じる為替差額は、貸借対照表の「その他
の包括利益累計額」に計上される。またこれらの差額は、各会計期間末現在の実勢為替レートを用いて、
損益および包括利益計算書に「その他の包括損失」として計上される。
所得税
当社は、出資者が１名のリミテッド・ライアビリティ・カンパニー（a single member limited
liability company）であり、財務省規則第301.7701-3条により、米連邦所得税上、法人とみなされない企
業（disregarded entity）として取り扱われる。通常、法人とみなされない企業は、米連邦法人所得税ま
たは州法人所得税の対象とならず、よって当社は、所得税の計上は求められない。当社の課税所得は、主
として出資者個人に対して課税される。
未適用の新たな会計基準
2016 年５月に、財務会計基準審議会（以下「FASB」という。）は、会計基準アップデート（以下「ASU」
という。）2016-13「金融商品－信用損失（トピック326）：金融商品に係る信用損失の測定」を公表し
た。この新たな指針により、現在の状況および過去の実績に基づく評価の変更について、企業は報告日現
在の見積信用損失を認識することが容認される。ASU2016-13およびその修正は、企業に対し、償却原価基
準で測定される売却可能債券および満期保有債券を含む金融資産を、信用損失引当金控除後の金額で貸借
対照表に表示することを要求している。当該指針は修正遡及法を用いて適用する。当社の場合、2023年１
月１日よりASU2016-13を適用する。当社は現在、財務諸表および関連する開示に及ぶ当該指針の影響を評
価中である。
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（３）有形固定資産、純額
12 月31日現在の「有形固定資産、純額」は取得原価で計上されており、その内訳は以下のとおりであ
る。
2020 年 2019 年
米ドル 米ドル
取得原価
１月１日現在 326,449 326,449
(326,449) －
償却
12 月31日現在 － 326,449
減価償却累計額
１月１日現在 (326,449) (326,449)
326,449 －
償却
12 月31日現在 － (326,449)
正味帳簿価額
－ －
12 月31日現在
2020 年および2019年12月31日に終了した年度における「有形固定資産、純額」の減価償却費の計上はな
かった。2020年および2019年12月31日に終了した年度において、当社は減価償却済みの有形固定資産、そ
れぞれ326,449米ドルおよびゼロ米ドルを償却した。
（４）親会社および関係会社との取引
当社は、次に記載するように、当社の親会社および当社の関係会社と重要な相互依存性を有している。
当社は、すべての関連当事者を識別し、関連当事者とのすべての重要な取引を開示するプロセスの確立に
対して責務を負っている。
親会社および関係会社からの未収金、純額
当社は、第三者に対して現金を親会社または関係会社に直接送金するよう指示し、親会社に対して当社
に代わって現金を支払うよう指示する。貸借対照表上の未収金または未払金は、親会社が当社に代わり、
現時点で支払っていない金額または受取っていない金額を示す。親会社もまた、一部の費用を当社に配分
する。「親会社および関係会社からの未収金、純額」は、（ⅰ）上述の親会社による代理の現金受領およ
び支払ならびに（ⅱ）配分費用およびサービス報酬に関する収益および費用の計上による、当社と親会社
および関係会社との間の会社間取引の純額を表している。当社はかかる残高に関連する現金支払もしくは
受領、またはそのどちらの見込みもないため、当該残高は、貸借対照表の出資者持分の項目に対応する増
加または減少として計上される。かかる取引に関連する当期の未収金および未払金の変動総額は、財務活
動としてキャッシュ・フロー計算書に個別に開示されている。
2020 年および2019年12月31日現在における親会社および関係会社からの未収金／（未払金）の会社間残
高の内訳は、以下のとおりである。
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2020 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
無利子、無担保の未収金／（未払金）
米ドル 米ドル
パトナムU.S.ホールディングス Ｉ・エルエルシー
33,860,096 32,056,633
（以下「PUSHＩ」という。）からの未収金
PAC からの未収金 19,741,104 15,061,072
PRM への未払金 (31,576,223) (42,763,541)
パトナム・インベスター・サービシズ・インクへの未払金 (315,643) (206,525)
PIL UK への未払金
(1,064,365) (844,311)
ザ・パトナム・アドバイサリー・カンパニー・エルエルシー・
(1,605,032) (280,501)
シンガポール支店への未払金
その他の関係会社からの未収金 7,797 2,464
親会社および関係会社からの未収金、純額合計 19,047,734 3,025,291
退職金制度
当社、親会社および親会社の関係会社は、ほとんどすべての従業員を対象にした税制適格の確定拠出型
退職金制度401(k)（以下「制度」という。）を設けている。当該制度に基づき、従業員は一定の制限の範
囲で、適格な報酬の一定割合を当該制度に繰り延べることができ、その一部は当社がマッチング拠出を行
う。当社はまた、親会社の取締役会が決定する年間任意拠出額も提供している。2020年および2019年12月
31日に終了した年度における当該制度の年間費用に対する当社の負担額は、それぞれ合計で3,357,604米ド
ルおよび3,268,331米ドルであった。かかる金額は、損益および包括利益計算書の「報酬および福利厚生
費」に含まれている。
関係するファンドからの収益
ファンドへの投資顧問業務の提供に関連して、当社は2020年および2019年12月31日に終了した年度にそ
れぞれ378,521,117米ドルおよび368,199,768米ドルの収益を稼得した。当該収益は、損益および包括利益
計算書の「収益合計」に含まれている。2020年および2019年12月31日現在の関連未収金は、それぞれ
35,342,961米ドルおよび30,298,611米ドルであり、貸借対照表の「未収投資運用報酬、純額」に含まれて
いる。2019年１月１日現在の期首残高は、26,898,231米ドルであった。
関係会社とのサブアドバイザリーに関する収益および費用
当社は、ライフコの特定の関係会社に対して投資顧問サービスを提供している。2020年および2019年12
月31日に終了した年度において、これらの関係会社から稼得した収益合計はそれぞれ2,703,165米ドルおよ
び2,936,377米ドルであり、損益および包括利益計算書の「投資運用報酬、純額」に含まれている。2020年
および2019年12月31日現在における関連する未収金はそれぞれ241,674米ドルおよび190,993米ドルであ
り、貸借対照表の「未収投資運用報酬、純額」に含まれている。2019年１月１日現在の期首残高は、
237,644米ドルであった。
また当社には、以下に概説する通り、特定の関係会社から当社に提供されるさまざまな投資サービスに
関する費用も発生している。2020年および2019年12月31日に終了した年度において、当社に発生した費用
合計はそれぞれ9,107,453米ドルおよび5,336,175米ドルであり、損益および包括利益計算書の「その他の
営業費用」に含まれている。
2020 年12月31日に 2019 年12月31日に
終了した年度 終了した年度
米ドル 米ドル
PIL UK
3,917,768 3,922,578
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ザ・パトナム・アドバイサリー・カンパニー・エルエルシー・
5,189,607 1,405,546
シンガポール支店
パナゴラ・アセット・マネジメント・インク 78 8,051
関係会社とのサブアドバイザリーに関する費用合計 9,107,453 5,336,175
資産計上したソフトウェア
親会社は、内部使用のために開発したソフトウェアに関する一部の費用を長期性資産として資産計上し
ている。当該費用は５年間または見積耐用年数のいずれか短い方の期間にわたって定額法で償却される。
償却費は、資産計上した各ソフトウェア・プロジェクトの子会社の使用量に応じて、PUSHＩによって親
会社の各子会社に配分される。2020年および2019年12月31日に終了した年度に配分された償却費は、それ
ぞれ5,811,211米ドルおよび4,948,213米ドルで、損益および包括利益計算書の「親会社および関係会社か
らの配分費用、純額」に含まれている。
親会社および関係会社からの配分費用、純額
当社は、事務所、人材および本注記に詳述されるその他の取り決めを、親会社のその他の子会社と共有
している。したがって、当該取り決めに関連する費用は、実際に発生した費用を表すと経営者が考える方
法で、親会社および関係会社から複数の子会社に配分される。さらに当社の日常業務の過程において、親
会社のその他の子会社の特定の人材は当社をサポートするために活用されており、その関連費用は実際に
発生した費用を表すと経営者が考える方法で当社に配分される。2020年および2019年12月31日に終了した
年度に、当社はそれぞれ81,504,111米ドルおよび80,080,242米ドルの費用を配分された。これらの費用
は、損益および包括利益計算書の「親会社および関係会社からの配分費用、純額」に含まれている。
エクイティ・インセンティブ報酬
親会社は、パトナム・インベストメンツ・エルエルシー・エクイティ・インセンティブ制度（以下
「EIP」という。）のスポンサーである。当社の一部の従業員はEIPに参加する資格を有し、当該制度に基
づき親会社のクラスＢ制限付普通株式とクラスＢストック・オプションを受領する資格を有している。
親会社は、EIPに基づき付与される報奨について、規定された権利確定期間にわたり、かつ当該報奨の付
与日の公正価値に基づいて費用を認識する。当該費用の一部は、かかる株式に基づく報酬の付与に応じて
当社に配分される。
当社には、EIPに従って親会社のクラスＢ制限付普通株式を付与された従業員が在籍している。さらに、
親会社が計上した報酬費用の一部も当社に配分された。クラスＢ普通株式の公正価値は、EIPに概説された
マーケットアプローチおよびインカムアプローチの両方の評価手法を用いて、親会社の経営者が決定し
た。これらの評価方法には親会社のEIP委員会が選出した全国的に定評のある独立評価機関が決定した価値
の範囲の検討も含まれている。これらの報奨に対する報酬費用は、最長で５年間の権利確定期間にわたっ
て償却される。2020年12月31日に終了した年度に、当社に直接計上および配分された報酬費用はそれぞれ
10,668,911米ドルおよび3,021,278米ドルであった。2019年12月31日に終了した年度に、当社に直接計上お
よび配分された報酬費用はそれぞれ5,688,159米ドルおよび2,127,895米ドルであった。2020年および2019
年12月31日現在、クラスＢ制限付普通株式の当社持分に関連する未認識の報酬費用は、それぞれ
44,204,958米ドルおよび32,065,857米ドルであった。2020年12月31日現在、当該費用の認識が見込まれる
加重平均期間は3.30年である。2020年および2019年12月31日に終了した年度において、買い戻されたクラ
スＢ制限付普通株式の当社持分に関連する現金決済額は、それぞれ1,608,563米ドルおよびゼロ米ドルで
あった。
EIP に関連して当社に直接請求される費用は、損益および包括利益計算書に「報酬および福利厚生費」と
して計上されているが、会社間の決済プロセスを通じて決済する意思があるため、相殺額は貸借対照表の
「親会社および関係会社からの未収金、純額」に表示されている。さらに、この制度に関連する配分費用
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は、損益および包括利益計算書の「親会社および関係会社からの配分費用、純額」として計上されてい
る。
クラスＢ制限付普通株式
2020 年および2019年12月31日に終了した年度におけるクラスＢ制限付普通株式に関連する活動は以下の
とおりである。
2020 年12月31日に終了した年度
付与日の
株式数
加重平均公正価値
１月１日現在に権利未確定の残高
2,675,700 15.92 米ドル
付与 1,473,173 11.50 米ドル
振替 (11,848) 15.02 米ドル
権利確定済 (314,800) 18.68 米ドル
失効 (33,120) 15.03 米ドル
12 月31日現在に権利未確定の残高 3,789,105 13.98 米ドル
2019 年12月31日に終了した年度
付与日の
株式数
加重平均公正価値
１月１日現在に権利未確定の残高
1,756,100 17.48 米ドル
付与 1,334,100 14.88 米ドル
振替 (118,300) 17.87 米ドル
権利確定済 (226,400) 20.70 米ドル
失効 (69,800) 16.60 米ドル
12 月31日現在に権利未確定の残高 2,675,700 15.92 米ドル
会社間決済
パトナム関係会社間の過去の会社間残高を再割当および決済する目的において、親会社が実施したグ
ループ全体の取組みの結果、当社は2020年および2019年12月31日に終了した年度に、親会社からの現金以
外の現物配当としてそれぞれ53,973,092米ドルおよび49,068,773米ドルを分配した。こうした取引によ
り、当社の「親会社および関係会社からの未収金、純額」および「払込剰余金」の残高に影響が及んだ。
サービス報酬に関する収益
重要な会計方針の概要に記載したとおり、当社は2020年および2019年12月31日に終了した年度に、PACと
の会社間サービス協定に従い、67,745,265米ドルおよび55,522,323米ドルを受領した。これは、当社がPAC
に提供する投資要員への報酬を当社が受取ることを定めた協定である。当該収益は、損益および包括利益
計算書の「サービス報酬に関する収益」に含まれている。
サービス報酬に関する費用
当社は、PRMが提供するマーケティングおよび仲介サービスに対してPRMを補償する（PRMの営業費用（販
売コストを除く）の約105％にほぼ等しい収益合計額を受取る。）。2020年および2019年12月31日に終了し
た年度において、PRMとの移転価格協定に従い、当社にはそれぞれ128,952,433米ドルおよび138,748,239米
ドルの費用が発生した。当該費用は、損益および包括利益計算書の「サービス報酬に関する費用」に含ま
れている。
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（５）契約債務および偶発債務
請求、訴訟およびその他の偶発債務
当社は、通常の業務過程で生じる集団訴訟を含む訴訟の対象となることがある。これらの訴訟はいずれ
も当社の財政状態に重大な悪影響を及ぼすとは予想されていない。さらに当社は、当社の業務過程の中
で、一部の当社の方針および手続に対して、さまざまな州および連邦規制当局から書類および情報の請求
を含む照会を受けている。かかる照会はそれぞれ通常の業務過程で処理される。当社はこれらの請求のす
べてに対応し、すべての規制当局の照会に対して全面的に協力する。また、当社の経営成績、キャッ
シュ・フローまたは財政状態に重大な悪影響を及ぼし得ると当社が判断する懸案事項はない。
当社は2020年度に、当社がスポンサーを務める２件の投資信託の成功報酬およびその他の情報につい
て、マサチューセッツ州証券監督当局の執行部門から関係書類の請求を受けた。これらの関係書類は提示
され、当該案件の調査は現在も継続中である。
（６）組織再編
2019 年に、当社は組織再編費11,662,261米ドルを計上した。この金額は損益および包括利益計算書に
「組織再編費」として表示されている。この費用は、親会社および当社が、現在および将来の機会により
優位な立場に立つことができるよう、リソースの再編成を目的に実施した施策の結果として生じたもので
あった。これらの措置には、テクノロジーの近代化や商品統合、関連する人員や施設に関するコスト削減
が含まれていた。当該組織再編費のうち、2020年12月31日現在の未払残高は1,616,554米ドルであり、また
2019年12月31日現在の未払残高は9,382,870米ドルであった。これらの金額は、以下に概説する通り、貸借
対照表上に計上されている。
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貸借対照表 2020 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
米ドル 米ドル
負債
未払金および未払費用 － 1,456,719
未払報酬および従業員福利厚生費 1,616,554 7,926,151
負債合計 1,616,554 9,382,870
（７）後発事象
当社は、2020年12月31日から、財務諸表の発行が可能となった日である2021年３月11日までの後発事象
および取引について評価した。
当社は、当財務諸表に認識または開示する必要のある後発事象を認識していない。
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独立監査人の報告書
パトナム・インベストメンツ・エルエルシーの取締役会および
パトナム・インベストメント・マネジメント・エルエルシーの
出資者各位
私たちは、2020年および2019年12月31日現在の貸借対照表、同日に終了した年度の関連する損益お
よび包括利益／（損失）計算書、出資者持分変動計算書およびキャッシュ・フロー計算書、ならびに
関連する財務諸表に対する注記で構成される、添付のパトナム・インベストメント・マネジメント・
エルエルシー（以下「会社」という。）の財務諸表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者は、米国において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して当財務諸表を作成し適正
に表示することに責任を負っている。この経営者の責任には、不正によるか誤謬によるかを問わず、
重要な虚偽表示のない財務諸表の作成および適正な表示に関する内部統制の構築、実施および維持に
対する責任も含まれている。
監査人の責任
私たちの責任は、私たちの監査に基づいて当財務諸表に対して意見を表明することである。私たち
は、米国において一般に公正妥当と認められる監査基準に準拠して監査を実施した。これらの基準
は、財務諸表に重要な虚偽表示がないことの合理的な保証を得るための監査計画の策定とその実施を
私たちに要求している。
監査には、財務諸表中の金額および開示に関する監査証拠を入手するための手続の実施が含まれ
る。監査手続は、不正によるか誤謬によるかを問わず、財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価を含
め、監査人の判断により選択される。かかるリスク評価において、監査人は、状況に適した監査手続
を構築するため、会社の財務諸表の作成および適正な表示に関する内部統制について考慮するが、会
社の内部統制の有効性について意見を表明するという目的ではない。したがって、私たちはかかる意
見を表明しない。監査はまた、経営者によって採用された会計方針の適切性および経営者により行わ
れた重要な会計上の見積りの合理性の評価に加え、財務諸表の全体的な表示を評価することを含んで
いる。
私たちは、私たちが入手した監査証拠が、私たちの監査意見の基礎を提供するために十分かつ適切
であると判断している。
意見
私たちの意見では、上記の財務諸表は、米国において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠
して、パトナム・インベストメント・マネジメント・エルエルシーの2020年および2019年12月31日現
在の財政状態ならびに同日に終了した年度の経営成績およびキャッシュ・フローを、すべての重要な
点について適正に表示している。
強調事項
注記１、注記２および注記４に記載のとおり、会社は、その親会社および関係会社と重要な取引を
行っている。当財務諸表は、会社が非関係会社として運営されていた場合の財政状態または経営成績
を必ずしも示していない可能性がある。当該事項は私たちの意見に影響を及ぼすものではない。
デロイト・アンド・トウシュ・エルエルピー
マサチューセッツ州ボストン
2021 年３月11日
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INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
To the Board of Directors of Putnam Investments, LLC and Member of
Putnam Investment Management, LLC:
We have audited the accompanying financial statements of Putnam Investment Management, LLC (the
“Company”), which comprise the balance sheets as of December 31, 2020 and 2019, and the related statements of
income and comprehensive income, changes in member's equity, and cash flows for the years then ended, and the
related notes to the financial statements.
Management's Responsibility for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance
with accounting principles generally accepted in the United States of America; this includes the design,
implementation, and maintenance of internal control relevant to the preparation and fair presentation of financial
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
Auditors' Responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audits. We conducted our
audits in accordance with auditing standards generally accepted in the United States of America. Those standards
require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements
are free from material misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the
financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the
risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk
assessments, the auditor considers internal control relevant to the Company's preparation and fair presentation of
the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for
the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control. Accordingly, we
express no such opinion. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of significant accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall
presentation of the financial statements.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit
opinion.
Opinion
In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial
position of Putnam Investment Management, LLC as of December 31, 2020 and 2019, and the results of its
operations and its cash flows for the years then ended, in accordance with accounting principles generally
accepted in the United States of America.
Emphasis of Matter
As discussed in Notes 1, 2, and 4, the Company has significant transactions with its parent and its affiliates. These
financial statements may not necessarily be indicative of the financial position or the results of operations had the
Company been operated as an unaffiliated company. Our opinion is not modified with respect to this matter.
DELOITTE & TOUCHE LLP
Boston, Massachusetts
March 11, 2021
（ ※ ）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代
理人が別途保管しております。
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