ＤＣ日本株式インデックスファンドＬ 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第19期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年6月30日       提出
      【計算期間】                      第19期(自     2020年4月1日至        2021年3月31日)
      【ファンド名】                      ＤＣ日本株式インデックスファンドＬ
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田　賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【事務連絡者氏名】                      投資業務推進部長　民野　誠
      【連絡場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ＜ファンドの目的＞

        当ファンドは、確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、長期的な信託財産の成長を目指し
        て、ファミリーファンド方式で運用を行います。
       ＜信託金限度額＞
        上限　3,000億円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       ＜基本的性格＞
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

                             投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分           補足分類
                            （収益の源泉）
          単位型           国内          株式         ＭＭＦ        インデックス型

          追加型           海外          債券         ＭＲＦ           特殊型

                     内外         不動産投信           ＥＴＦ

                             その他資産

                             （　　　　）
                              資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表

       投資対象資産          決算頻度       投資対象       投資形態        為替        対象        特殊型
                        地域             ヘッジ      インデックス
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     株式          年1回       グローバ       ファミリー       あり       日経225         ブル・ベア型

       一般                ル       ファンド       （　　）
       大型株         年2回                           ＴＯＰＩＸ         条件付運用型
       中小型株                日本       ファンド・       なし
                年4回             オブ・ファ              その他         ロ  ン  グ  ・
     債券                 北米       ンズ              （　　　　）         ショート型/
       一般         年6回                                    絶対収益追求
       公債         （隔月）       欧州                             型
       社債
       その他債券         年12回       アジア                             その他
       クレジット属         （毎月）                                    （　　　）
       性                オセアニ
       （　　　　）         日々       ア
     不動産投信          その他       中南米

                （　　）
     その他資産                 アフリカ
     （投資信託証券
     （  株  式  　一          中近東
     般））                 （中東）
     資産複合                 エマージ

     （　　　）                 ング
       資産配分
       固定型
       資産配分
       変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
    ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
     上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

     なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
     す。
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

      分は以下の通りです。
    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］

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      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
               ないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
           する旨の記載があるものをいう。
    ［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                   的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                   旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
              (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
              その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
             よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
          する証券投資信託          並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
          証券投資信託を        いう。
    ［補足分類］

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
            る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
            型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
            るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
            のとする。
    ＜属性区分表定義＞
    ［投資対象資産による属性区分］

      (1)株式
       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
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             う。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券
       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
           保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
           ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
           あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                        よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                        ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                        債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
                いう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
              する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
              ないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
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            資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
             源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                   ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
    ［為替ヘッジによる属性区分］

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    ［特殊型］

      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
                            略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
             ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
       ＜ファンドの特色＞
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    （２）【ファンドの沿革】














        2002年４月１日　信託契約締結、当ファンドの設定、当ファンドの運用開始
        2012年４月１日　当ファンドの委託会社としての業務を中央三井アセットマネジメント株式会社か
                  ら三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に承継
                   当ファンドの名称を中央三井ＤＣ日本株式インデックスファンドＬからＤＣ日
                   本株式インデックスファンドＬに変更
                   当ファンドの主要投資対象である中央三井日本株式マザーファンドの名称を日
                   本株式マザーファンドに変更
    （３）【ファンドの仕組み】

    ①当ファンドの仕組み及び関係法人
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      ②委託会社の概況（2021年               4月30日現在）










       イ．資本金の額：20億円
       ロ．委託会社の沿革
        1986年11月1日：              住信キャピタルマネジメント株式会社設立
        1987年2月20日：              投資顧問業の登録
        1987年9月9日：              投資一任契約に係る業務の認可
        1990年10月1日：              住信投資顧問株式会社に商号変更
        1999年2月15日：              住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
        1999年3月25日：              証券投資信託委託業の認可
        2007年9月30日：              金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
                       東財務局長（金商）第347号）
        2012年4月1日：              中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
        2018年10月1日：              三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
       ハ．大株主の状況
             株　主　名                   住　　　所               持株数      持株比率
        三井住友トラスト・ホール
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
    ２【投資方針】

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    （１）【投資方針】

      ①　運用方針

        当ファンドは、主としてわが国の株式に投資する日本株式マザーファンドを主要投資対象とし、長
       期的な信託財産の成長を目指して、ファミリーファンド方式で運用を行います。なお、株式等に直接
       投資することもあります。
      ②　投資態度
       Ａ．株式への実質投資は、東京証券取引所市場第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、ＴＯ
        ＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
       Ｂ．株式の実質投資割合は、原則として高位（90％以上）とします。
       Ｃ．運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組
        入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
        があります。
       Ｄ．資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき等、並びに信託財産の規模によっては、上記の運
        用ができない場合があります。
       Ｅ．国内において行われる有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものを
        いいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げ
        るものをいいます。以下同じ。）、有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号
        ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並
        びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、
        金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
       Ｆ．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利又は異なった受取金利と
        その元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことが
        できます。
       Ｇ．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。
    （２）【投資対象】

      ①　投資の対象とする資産の種類

        当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       Ａ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定
        めるものをいいます。以下同じ。）
        １．有価証券
        ２．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、後記
         （５）＜約款に定める投資制限＞Ｊ．、Ｋ．及びＬ．に定めるものに限ります。）
        ３．金銭債権（上記１．、２．及び下記４．に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ４．約束手形（上記１．に掲げるものに該当するものを除きます。）
       Ｂ．次に掲げる特定資産以外の資産
        １．為替手形
      ②　運用指図できる投資対象である有価証券
        委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託会社と
       し、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託「日本株式マザーファンド」
       （以下「マザーファンド」という場合があります。）の受益証券及び次に掲げる有価証券（金融商品
       取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）（本邦
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図します。
       １．株券又は新株引受権証書
       ２．国債証券
       ３．地方債証券
       ４．特別の法律により法人の発行する債券
       ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
       ６．資産の流動化に関する法律に定める特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるも
        のをいいます。）
       ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定
        めるものをいいます。）
       ８．協同組織金融機関の優先出資に関する法律に定める優先出資証券又は優先出資引受権を表示する
        証書
       ９．資産の流動化に関する法律に定める優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券（金融商
        品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
       10．コマーシャル・ペーパー
       11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及び新
        株予約権証券
       12．外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記１．から11．までの証券又は証書の性質を有
        するもの
       13．投資信託又は外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをい
        い、振替受益権を含みます。）
       14．投資証券又は外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）
       15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
       16．オプションを表示する証券又は証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
        有価証券に係るものに限ります。）
       17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
       18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に限ります。）
       20．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
       21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
        益証券に表示されるべきもの
       22．外国の者に対する権利で上記21．の有価証券の性質を有するもの
        なお、上記１．の証券又は証書並びに上記12．及び上記17．の証券又は証書のうち上記１．の証券
       又は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、上記２．から６．までの証券並びに上記12．及
       び上記17．の証券又は証書のうち上記２．から６．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」
       といい、上記13．の証券及び上記14．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ③　運用指図できる金融商品
       Ａ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
        第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
        することを指図することができます。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
         す。）
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        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
        ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
        ６．外国の者に対する権利で上記５．の権利の性質を有するもの
       Ｂ．金融商品による運用の特例
         上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
        託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記Ａ．に掲げる金融商品により運用
        することの指図ができます。
    （参考）マザーファンドの概要

    「日本株式マザーファンド」の概要

    １．基本方針

       この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
    ２．運用方法

    （１）投資対象
       わが国の金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の売買
      または金融商品取引法第28条第８項第３号の取引を行う市場および当該市場を開設するものをいいま
      す。以下同じ。）に上場されている株式を主要投資対象とします。
    （２）投資態度
      ①　株式への投資は、原則として東京証券取引所市場第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、
       ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
      ②　株式の組入比率は、原則として高位（90％以上）とします。
      ③　運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入
       総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあ
       ります。
      ④　ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記
       の運用ができない場合があります。
      ⑤　国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金
       利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取
       引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、わが国の金利に係る先物取引及びわが国の
       金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
      ⑥　信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うことができます。
      ⑦　信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。
    ３．投資制限

      ①　株式への投資割合には制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資は、行いません。
      ③　新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下
       とします。
      ④　同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
      ⑤　同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財
       産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在
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       し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７
       号及び第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）
       へ の投資は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以下とします。
      ⑥　同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額
       の５％以下とします。
      ⑦　投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
      ⑧　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
       てそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
       社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      ⑨　デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオ
       プションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一
       般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
       えることとなる投資の指図をしません。
    （３）【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され

       ることがあります。
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       委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
       に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
       に 係る業務規則を定めています。
       委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

       行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
       り受け取っております。
    （４）【分配方針】

       年１回の毎決算時（決算日は３月31日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。）に、原則として次

       のとおり収益分配を行う方針です。
       ・分配対象額は、経費控除後の利子・配当収入及び売買益（評価益を含みます。）等の合計額としま
        す。
       ・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
        対象収益が少額の場合は分配を行わないことがあります。
       ・収益分配に充てず信託財産に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行いま
        す。
       ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
    （５）【投資制限】

      ＜約款に定める投資制限＞

       Ａ．株式への投資割合
         株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       Ｂ．外貨建資産への投資割合
         外貨建資産への投資は行いません。
       Ｃ．新株引受権証券等への投資割合
         新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額
        の10％以下とします。
       Ｄ．投資信託証券への投資割合
         投資信託証券（マザーファンドを除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
        ５％以下とします。
       Ｅ．同一銘柄の株式への投資割合
         同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       Ｆ．同一銘柄の新株引受権証券等への投資割合
         同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の
        純資産総額の５％以下とします。
       Ｇ．同一銘柄の転換社債等への投資割合
         同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得
        時において信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       Ｈ．投資する株式等の範囲
        イ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、わが国の金
         融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場に
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         おいて取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社債権者
         割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありま
         せ ん。
        ロ．上記イ．の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権
         証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
         資することを指図することができるものとします。
       Ｉ．信用取引の指図範囲
        イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
         図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡し又は買戻しにより
         行うことの指図をすることができるものとします。
        ロ．上記イ．の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産
         に属する当該売付けに係る建玉のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、信託財産の純
         資産総額の範囲内とします。
        ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純
         資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付け
         の一部を決済するための指図をするものとします。
        ニ．上記ロ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受
         益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けに係る建玉の時
         価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       Ｊ．先物取引等の運用指図
        イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引及
         び有価証券オプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの
         指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
        ロ．委託会社は、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに外国の取
         引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
       Ｋ．スワップ取引の運用指図
        イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うことの
         指図をすることができます。
        ロ．スワップ取引の指図に当たっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
         のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
         はありません。
        ハ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
         するものとします。
        ニ．委託会社は、スワップ取引を行うに当たり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
         は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       Ｌ．金利先渡取引の運用指図
        イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことの
         指図をすることができます。
        ロ．金利先渡取引の指図に当たっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないもの
         とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
         ありません。
        ハ．金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
         するものとします。
        ニ．委託会社は、金利先渡取引を行うに当たり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
         は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
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       Ｍ．有価証券の貸付の指図及び範囲
        イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を次の
         範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
         ａ．株式の貸付は、貸付時点において貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
          合計額を超えないものとします。
         ｂ．公社債の貸付は、貸付時点において貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
          公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        ロ．信託財産の一部解約等の事由により、上記イ．ａ．及びｂ．に定める限度額を超えることと
         なった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するも
         のとします。
        ハ．委託会社は、有価証券の貸付に当たり、担保の受入れが必要と認めたときは、担保の受入れの
         指図を行うものとします。
       Ｎ．公社債の空売りの指図及び範囲
        イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算において信託財産に属さ
         ない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、
         公社債（信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引渡し又は買戻しにより行うことの指
         図をすることができるものとします。
        ロ．上記イ．の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
         囲内とします。
        ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
         純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付
         けの一部を決済するための指図をするものとします。
       Ｏ．公社債の借入れの指図及び範囲
        イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
         ます。なお、当該公社債の借入れを行うに当たり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
         供の指図を行うものとします。
        ロ．上記イ．の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
         囲内とします。
        ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の
         純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入
         れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        ニ．上記イ．の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
       Ｐ．一部解約の請求及び有価証券の売却等の指図
         委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求及び
        信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
       Ｑ．再投資の指図
         委託会社は、上記Ｐ．の規定による一部解約代金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の
        清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金及びその他の収入金を再投資することの指図
        ができます。
       Ｒ．資金の借入れ
        イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
         資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を
         目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
         ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有
         価証券等の運用は行わないものとします。
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        ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
         財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日から信
         託 財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日
         から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当
         該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％以内における、
         当該有価証券の売却代金、有価証券等の解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度としま
         す。
        ハ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
         業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
       Ｓ．受託会社による資金の立替え
        イ．信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行又は株式割当がある場合で、委託
         会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
        ロ．信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株
         式の配当金及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるとき
         は、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
        ハ．上記イ．及びロ．の立替金の決済及び利息については、受託会社と委託会社との協議によりそ
         のつど別にこれを定めます。
       Ｔ．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
        してそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委
        託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととし
        ます。
       Ｕ．デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又は
        オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）につい
        て、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
        総額を超えることとなる投資の指図をしません。
      ＜関連法令に基づく投資制限＞
       イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
       （投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
        委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託に
        つき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数に
        100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得するこ
        とを受託会社に指図しないものとします。
    ３【投資リスク】

    （１）ファンドのリスク

      ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資者
       の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を
       割り込むことがあります。
      ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
      ●投資信託は預貯金と異なります。
     当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

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     ①　株価変動リスク
        株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
       情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
     ②　信用リスク
        有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
       じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券
       の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
     ③　流動性リスク
        時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
       低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されること
       があり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
       ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

     ＜その他の留意点＞

      ①　ファンドは、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）と連動する投資成果を目標として運用を行い
       ますが、ファンドへの入出金、個別銘柄の実質組入比率の違い、売買コストや信託報酬等の影響等か
       ら、ファンドの基準価額騰落率と上記インデックスの騰落率は必ずしも一致しません。
      ②　同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
       価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
      ③　分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
       ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
        分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
       て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落すること
       になります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあ
       りません。
        投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
       に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
       小さかった場合も同様です。
      ④　ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
       適用はありません。
      ⑤　確定拠出年金制度の加入者等はファンドの受益者ではありませんが、当該加入者等がファンドのリ
       スクを実質的に負うこととなります。
    （２）リスクの管理体制

        委託会社におけるリスク管理体制
        ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリング
         を担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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    ４【手数料等及び税金】
















    （１）【申込手数料】

       ありません。
    （２）【換金（解約）手数料】

       ＜解約手数料＞

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        ありません。
       ＜信託財産留保額＞
        ご解約時には、解約請求受付日の基準価額に                        0.2  ％の率を乗じて得た額を信託財産留保額（※）と
        して当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益証券の解約
        に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
        ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
         す。
    （３）【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法

     ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率　
       0.209％（税抜　0.19％）（※）を乗じて得た額とします（信託報酬                                      ＝  運用期間中の基準価額             ×
       信託報酬率）。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                      委託した資金の運用、基準価額の計
        委託会社       年率　0.1045％          （税抜　0.095％）
                                      算、開示資料作成等の対価
                                      運用報告書等各種書類の送付、口座内
        販売会社       年率　0.0715％          （税抜　0.065％）            でのファンドの管理、購入後の情報提
                                      供等の対価
                                      運用財産の管理、委託会社からの指図
        受託会社        年率　0.033％          （税抜　0.03％）
                                      の実行の対価
       ※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
     ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の

       6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
    （４）【その他の手数料等】

     ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息

       （「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
       ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
     ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
     ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
       に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投
       資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
     ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、投資信託財産から収受する信託報酬中より委
       託会社が支弁します。
     ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
       とができません。
       ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
        組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
        先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
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        組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
        財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
        上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
    手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま

    せん。
    （５）【課税上の取扱い】

      課税上は株式投資信託として取り扱われます。

      確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
      受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンド
      の毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはあり
      ません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が
      適用されます。
       ※上記は、2021年          4月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
        される場合があります。
       ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】

    以下は、2021年4月30日現在の状況について記載してあります。
    【ＤＣ日本株式インデックスファンドＬ】

    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                       日本                113,896,820,828               99.95
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                   57,290,868            0.05
                合計(純資産総額)                           113,954,111,696              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    日本    親投資信託受     日本株式マザーファンド              53,676,808,911         2.1832   117,191,344,915          2.1219   113,896,820,828      99.95
        益証券
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    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.95
                  合計                               99.95
    (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                              純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第10期計算期間末             (2012年    4月  2日)    36,891,288,373         36,891,288,373             9,334         9,334
    第11期計算期間末             (2013年    4月  1日)    47,541,549,876         47,541,549,876             11,141         11,141
    第12期計算期間末             (2014年    3月31日)      56,643,451,778         56,643,451,778             13,652         13,652
    第13期計算期間末             (2015年    3月31日)      73,026,107,098         73,026,107,098             17,815         17,815
    第14期計算期間末             (2016年    3月31日)      69,315,595,697         69,315,595,697             15,862         15,862
    第15期計算期間末             (2017年    3月31日)      79,513,820,774         79,513,820,774             18,169         18,169
    第16期計算期間末             (2018年    4月  2日)    94,197,935,571         94,197,935,571             20,938         20,938
    第17期計算期間末             (2019年    4月  1日)    93,580,494,253         93,580,494,253             20,237         20,237
    第18期計算期間末             (2020年    3月31日)      82,302,972,845         82,302,972,845             18,017         18,017
    第19期計算期間末             (2021年    3月31日)     117,130,660,109         117,130,660,109             25,563         25,563
                  2020年    4月末日     85,968,762,633               ―       18,795           ―
                      5月末日     92,738,112,212               ―       20,070           ―
                      6月末日     92,544,475,777               ―       20,035           ―
                      7月末日     88,658,332,163               ―       19,226           ―
                      8月末日     95,735,859,573               ―       20,792           ―
                      9月末日     97,221,040,879               ―       21,057           ―
                  　　　10月末日         94,490,453,483               ―       20,457           ―
                  　　　11月末日        103,816,900,683               ―       22,739           ―
                  　　　12月末日        106,850,526,530               ―       23,411           ―
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                  2021年    1月末日     106,988,032,348               ―       23,461           ―
                      2月末日     110,084,052,982               ―       24,189           ―
                      3月末日     117,130,660,109               ―       25,563           ―
                      4月末日     113,954,111,696               ―       24,839           ―
    ②【分配の推移】

                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）

       第10期計算期間                2011年    4月  1日～2012年      4月  2日                        0
       第11期計算期間                2012年    4月  3日～2013年      4月  1日                        0
       第12期計算期間                2013年    4月  2日～2014年      3月31日                          0
       第13期計算期間                2014年    4月  1日～2015年      3月31日                          0
       第14期計算期間                2015年    4月  1日～2016年      3月31日                          0
       第15期計算期間                2016年    4月  1日～2017年      3月31日                          0
       第16期計算期間                2017年    4月  1日～2018年      4月  2日                        0
       第17期計算期間                2018年    4月  3日～2019年      4月  1日                        0
       第18期計算期間                2019年    4月  2日～2020年      3月31日                          0
       第19期計算期間                2020年    4月  1日～2021年      3月31日                          0
    ③【収益率の推移】

                             期　間                     収益率（％）

       第10期計算期間                2011年    4月  1日～2012年      4月  2日                       0.6
       第11期計算期間                2012年    4月  3日～2013年      4月  1日                      19.4
       第12期計算期間                2013年    4月  2日～2014年      3月31日                        22.5
       第13期計算期間                2014年    4月  1日～2015年      3月31日                        30.5
       第14期計算期間                2015年    4月  1日～2016年      3月31日                       △11.0
       第15期計算期間                2016年    4月  1日～2017年      3月31日                        14.5
       第16期計算期間                2017年    4月  1日～2018年      4月  2日                      15.2
       第17期計算期間                2018年    4月  3日～2019年      4月  1日                      △3.3
       第18期計算期間                2019年    4月  2日～2020年      3月31日                       △11.0
       第19期計算期間                2020年    4月  1日～2021年      3月31日                        41.9
    (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の

       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
    (注2)小数第2位を四捨五入しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

                       期　間            設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）

     第10期計算期間           2011年    4月  1日～2012年      4月  2日      8,098,197,566        3,730,095,100         39,521,711,663
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第11期計算期間           2012年    4月  3日～2013年      4月  1日      9,677,054,316        6,526,059,313         42,672,706,666
     第12期計算期間           2013年    4月  2日～2014年      3月31日       12,128,505,388        13,309,747,403         41,491,464,651
     第13期計算期間           2014年    4月  1日～2015年      3月31日        9,661,910,614        10,162,747,005         40,990,628,260
     第14期計算期間           2015年    4月  1日～2016年      3月31日       12,364,658,702         9,655,862,890         43,699,424,072
     第15期計算期間           2016年    4月  1日～2017年      3月31日        8,332,373,769        8,267,206,141         43,764,591,700
     第16期計算期間           2017年    4月  1日～2018年      4月  2日      9,068,541,994        7,843,419,871         44,989,713,823
     第17期計算期間           2018年    4月  3日～2019年      4月  1日      7,404,869,734        6,151,695,641         46,242,887,916
     第18期計算期間           2019年    4月  2日～2020年      3月31日        7,667,675,777        8,228,600,168         45,681,963,525
     第19期計算期間           2020年    4月  1日～2021年      3月31日        7,900,549,624        7,762,885,703         45,819,627,446
    (注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

    （参考）

    日本株式マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       日本                279,042,924,900               98.28
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 4,885,210,567              1.72
                合計(純資産総額)                           283,928,135,467              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   日本                     4,639,660,000                  1.63
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名       業種     数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本    株式    トヨタ自動車          輸送用機      1,084,200       7,660.64     8,305,672,500        8,127.00     8,811,293,400      3.10
                      器
    日本    株式    ソフトバンクグループ          情報・通       833,300      8,795.41     7,329,216,264        9,885.00     8,237,170,500      2.90
                      信業
    日本    株式    ソニーグループ          電気機器       670,400      10,475.26     7,022,614,955        10,900.00     7,307,360,000      2.57
    日本    株式    キーエンス          電気機器       105,100      57,597.06     6,053,451,226        52,520.00     5,519,852,000      1.94
    日本    株式    三菱ＵＦＪフィナンシャ          銀行業      7,220,400        483.07    3,487,970,576         578.00    4,173,391,200      1.47
            ル・グループ
    日本    株式    任天堂          その他製        61,200     63,920.00     3,911,904,000        62,690.00     3,836,628,000      1.35
                      品
    日本    株式    リクルートホールディング          サービス       732,600      4,669.44     3,420,837,928        4,939.00     3,618,311,400      1.27
            ス          業
    日本    株式    信越化学工業          化学       193,800      19,273.38     3,735,181,710        18,450.00     3,575,610,000      1.26
    日本    株式    日本電信電話          情報・通      1,228,400       2,699.58     3,316,165,700        2,755.00     3,384,242,000      1.19
                      信業
    日本    株式    日本電産          電気機器       257,600      14,200.73     3,658,110,042        12,655.00     3,259,928,000      1.15
    日本    株式    武田薬品工業          医薬品       890,400      3,588.63     3,195,318,444        3,635.00     3,236,604,000      1.14
    日本    株式    東京エレクトロン          電気機器        62,700     43,517.67     2,728,558,000        48,320.00     3,029,664,000      1.07
    日本    株式    ダイキン工業          機械       136,300      23,128.78     3,152,454,054        21,930.00     2,989,059,000      1.05
    日本    株式    ＫＤＤＩ          情報・通       842,200      3,239.61     2,728,403,520        3,306.00     2,784,313,200      0.98
                      信業
    日本    株式    三井住友フィナンシャルグ          銀行業       730,500      3,339.06     2,439,185,203        3,802.00     2,777,361,000      0.98
            ループ
    日本    株式    日立製作所          電気機器       514,600      4,359.85     2,243,579,294        5,381.00     2,769,062,600      0.98
    日本    株式    村田製作所          電気機器       314,400      10,491.52     3,298,534,400        8,703.00     2,736,223,200      0.96
    日本    株式    本田技研工業          輸送用機       842,600      2,851.34     2,402,541,520        3,232.00     2,723,283,200      0.96
                      器
    日本    株式    ＨＯＹＡ          精密機器       210,600      13,615.16     2,867,354,055        12,435.00     2,618,811,000      0.92
    日本    株式    第一三共          医薬品       918,700      3,577.60     3,286,746,600        2,787.00     2,560,416,900      0.90
    日本    株式    伊藤忠商事          卸売業       737,200      3,142.55     2,316,688,278        3,408.00     2,512,377,600      0.88
    日本    株式    ファナック          電気機器        93,900     27,067.98     2,541,683,500        25,175.00     2,363,932,500      0.83
    日本    株式    みずほフィナンシャルグ          銀行業      1,434,300       1,407.58     2,018,903,343        1,535.00     2,201,650,500      0.78
            ループ
    日本    株式    ＳＭＣ          機械        31,300     68,240.00     2,135,912,000        63,450.00     1,985,985,000      0.70
    日本    株式    三井物産          卸売業       855,800      2,059.84     1,762,812,300        2,303.50     1,971,335,300      0.69
    日本    株式    三菱商事          卸売業       641,700      2,683.97     1,722,304,800        3,020.00     1,937,934,000      0.68
    日本    株式    セブン＆アイ・ホールディ          小売業       412,400      3,952.58     1,630,047,100        4,699.00     1,937,867,600      0.68
            ングス
    日本    株式    東京海上ホールディングス          保険業       347,600      5,422.66     1,884,919,000        5,230.00     1,817,948,000      0.64
    日本    株式    三菱電機          電気機器      1,070,300       1,633.36     1,748,194,040        1,682.00     1,800,244,600      0.63
    日本    株式    花王          化学       256,200      7,684.25     1,968,706,395        7,007.00     1,795,193,400      0.63
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        国内    水産・農林業                             0.09
                    鉱業                             0.17
                    建設業                             2.34
                    食料品                             3.23
                                 25/135


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                    繊維製品                             0.47
                    パルプ・紙                             0.24
                    化学                             7.27
                    医薬品                             5.11
                    石油・石炭製品                             0.42
                    ゴム製品                             0.61
                    ガラス・土石製品                             0.81
                    鉄鋼                             0.81
                    非鉄金属                             0.75
                    金属製品                             0.63
                    機械                             5.61
                    電気機器                            17.66
                    輸送用機器                             6.98
                    精密機器                             2.52
                    その他製品                             2.40
                    電気・ガス業                             1.26
                    陸運業                             3.31
                    海運業                             0.27
                    空運業                             0.44
                    倉庫・運輸関連業                             0.17
                    情報・通信業                             9.39
                    卸売業                             4.69
                    小売業                             4.56
                    銀行業                             4.95
                    証券、商品先物取引業                             0.81
                    保険業                             1.83
                    その他金融業                             1.08
                    不動産業                             1.94
                    サービス業                             5.43
                                          小計      98.28
        合計                                        98.28
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                 買建                         投資

      資産の                                       帳簿価額       評価金額
              取引所          資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
      種類                                       （円）       （円）
                                 売建                         (％)
    株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ先物            買建    244 円       4,756,181,800       4,639,660,000       1.63
    取引
                                 26/135


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    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    ≪参考情報≫

    交付目論見書に記載するファンドの運用実績

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    第２【管理及び運営】

















    １【申込（販売）手続等】

       ＜申込手続＞

        当ファンドは確定拠出年金制度のための専用ファンドです。従って、確定拠出年金法第8条第1項に
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        規定する事業主による資産管理契約の相手方及び同法第55条に規定する個人型年金に係る規約を作
        成した国民年金基金連合会（同法第61条に基づいて事務を委託された者を含みます。）による取得
        の 申込みのみの取扱いとなります。
        受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
       ＜申込コース＞

        当ファンドは、「分配金再投資コース」（※）専用ファンドです。
        ※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
         いただきます。
       ＜申込みの受付＞

        お申込みの受付は、原則として午後                   2 時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込単位＞

        1円以上1円単位とします。
       ＜申込価額＞

        取得申込受付日の基準価額とします。
       （注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
       ＜申込手数料＞

        ありません。
       ＜申込代金の支払い＞

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       ＜受付不可日＞

        ありません。
       ＜申込受付の中止等＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事
        情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた
        取得申込みを取り消すことができます。
       ＜その他＞

        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
        る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
        引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
        託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
        め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
        機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
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        を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
        した旨の通知を行います。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ２【換金（解約）手続等】

       ＜一部解約手続＞

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       ＜一部解約の受付＞

        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後                           2 時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜一部解約      単位  ＞

        1口以上1口単位とします。
       ＜解約価額＞

        一部解約の実行の請求受付日の基準価額から、当該基準価額に0.2％の率を乗じて得た解約時にお
        ける信託財産留保額を控除した価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
        わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
        でご覧いただけます。
       ＜一部解約代金の支払い＞

        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
        益者に支払われます。
        なお、確定拠出年金制度の加入者等が一部解約金の支払を受ける日は確定拠出年金制度の定めに拠
        ることとなります。
       ＜受付不可日＞

        ありません。
       ＜一部解約受付の中止等＞

        委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解
                                 30/135

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        約の実行の請求の受付けを中止することができます。
        一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
        部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
        合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
        一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
        します。
       ＜一部解約の制限＞

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       ＜その他＞

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の算出方法＞

        基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
        す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
        額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
        口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
        ます。
       ＜基準価額の算出頻度＞

        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
       ＜主要な投資対象資産の評価方法＞

        ①親投資信託受益証券（日本株式マザーファンド）
         計算日の基準価額で評価します。
        ②国内上場株式
                                 31/135

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         原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
       ＜基準価額の照会方法＞

        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
        記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
        ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
         （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （２）【保管】

       該当事項はありません            。
    （３）【信託期間】

      無期限とします。（2002年               4月  1日設定）

      ただし、下記「(5)その他　＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
      の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    （４）【計算期間】

      当ファンドの計算期間は、毎年４月１日から翌年３月31日までとすることを原則とします。

      なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終
      了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終
      計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞

        (1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
         ・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
          督官庁に届け出ます。
        (2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）における公告等の手続き
                                 32/135


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         委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
         す。
         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、あらかじめ、ファンドを繰上償還しようとする旨
          を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して
          交付します。ただし、この投資信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、
          原則として、公告を行いません。
         ②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
          述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         ③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
          えるときは、ファンドの繰上償還を行いません。
         ④委託会社は、このファンドの繰上償還を行わないこととしたときは、ファンドの繰上償還を行
          わない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託契約に係
          る知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したとき
          は、原則として、公告を行いません。
         ⑤ファンドの繰上償還において、上記②から④までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真
          にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記②の一定の期間が一月を下らずにその公
          告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
       ＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞

        (1)投資信託約款の変更
         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
         え、この投資信託約款を変更することができます。
         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更を行う場合は、あらかじめ、その旨及びその内容を監督官庁に
         届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        (2)重大な投資信託約款の変更における公告等の手続き
         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
         す。）を行おうとする場合、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更について、あらかじめ、変更をしようとする旨及びそ
          の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受
          益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付
          したときは、原則として、公告を行いません。
         ②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
          述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         ③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
          えるときは、当該約款変更を行いません。
         ④委託会社は、当該約款変更を行わないこととしたときは、約款変更を行わない旨及びその理由
          を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
          し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
       ＜ 受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い                    ＞

        ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
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         に背いた場合、又はその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社
         の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任し
         た 場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞に従い、
         新受託会社を選任します。
        ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
       ＜ 反対者の買取請求権           ＞

        ファンドの償還又は重大な約款変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を
        述べた受益者は、販売会社を経由して受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産を
        もって買い取るべき旨を請求することができます。
       ＜運用報告書＞

        委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
        報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
       ＜関係法人との契約の更改手続き＞

        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
       ＜公告＞

        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       ＜混蔵寄託＞

        金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
        商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
        義で混蔵寄託することができるものとします。
       ＜ 投資信託財産の登記等及び記載等の留保等                       ＞

        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
         別して管理することがあります。
        ④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
    ４【受益者の権利等】

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    (1)収益分配金に対する請求権
      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、原則として毎計算期間終了日（決算日）の翌営業日に、販売会社に交付されます。
       販売会社は、毎決算日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（当該収益
       分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収
       益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又
       は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に対し遅滞なく収益分配金の
       再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記
       録されます。
    (2)償還金に対する請求権
     ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
     ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
     ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
     ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (3)換金（解約）請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
    (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間(2020年4月1日から2021年

      3月31日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【ＤＣ日本株式インデックスファンドＬ】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第18期               第19期
                                （2020年     3月31日現在）          （2021年     3月31日現在）
     資産の部
       流動資産
                                       502,687,731               368,810,104
        コール・ローン
                                      82,260,885,286               117,071,379,855
        親投資信託受益証券
                                        23,785,650
                                                           -
        未収入金
                                      82,787,358,667               117,440,189,959
        流動資産合計
                                      82,787,358,667               117,440,189,959
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                       385,934,818               198,468,522
        未払解約金
                                        15,544,689               17,535,872
        未払受託者報酬
                                        82,904,964               93,524,601
        未払委託者報酬
                                          1,351                855
        未払利息
                                       484,385,822               309,529,850
        流動負債合計
                                       484,385,822               309,529,850
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      45,681,963,525               45,819,627,446
        元本
        剰余金
                                      36,621,009,320               71,311,032,663
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      22,562,544,559               37,309,480,761
          （分配準備積立金）
                                      82,302,972,845               117,130,660,109
        元本等合計
                                      82,302,972,845               117,130,660,109
       純資産合計
                                      82,787,358,667               117,440,189,959
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第18期               第19期
                                 自　2019年      4月  2日       自　2020年      4月  1日
                                 至　2020年      3月31日          至　2021年      3月31日
     営業収益
                                           274              1,540
       受取利息
                                                     34,698,577,183
                                     △ 9,823,056,730
       有価証券売買等損益
                                                     34,698,578,723
                                     △ 9,823,056,456
       営業収益合計
     営業費用
                                         111,671                90,220
       支払利息
                                        30,162,449               32,574,158
       受託者報酬
                                       160,866,318               173,728,747
       委託者報酬
                                           436               411
       その他費用
                                       191,140,874               206,393,536
       営業費用合計
                                                     34,492,185,187
                                     △ 10,014,197,330
     営業利益又は営業損失（△）
                                                     34,492,185,187
                                     △ 10,014,197,330
     経常利益又は経常損失（△）
                                                     34,492,185,187
                                     △ 10,014,197,330
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                     2,644,943,814
                                      △ 221,419,749
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      47,337,606,337               36,621,009,320
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      7,459,997,802               9,192,623,457
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      7,459,997,802               9,192,623,457
       額
                                      8,383,817,238               6,349,841,487
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      8,383,817,238               6,349,841,487
       額
                                            -               -
     分配金
                                      36,621,009,320               71,311,032,663
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                         第18期                      第19期

                      (2020年    3月31日現在)                  (2021年    3月31日現在)
    １.   計算期間の末日にお                        45,681,963,525口                      45,819,627,446口
       ける受益権の総数
    ２.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   1.8017円    1口当たり純資産額                   2.5563円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (18,017円)     (1万口当たり純資産額)                  (25,563円)
       資産の額
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第18期                            第19期

               自 2019年   4月  2日                      自 2020年   4月  1日
               至 2020年   3月31日                        至 2021年   3月31日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A     2,115,894,418円          費用控除後の配当等収益額              A     2,138,196,682円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B     16,111,220,386円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      59,857,556,822円          収益調整金額               C      63,654,551,946円
       分配準備積立金額              D     20,446,650,141円          分配準備積立金額              D     19,060,063,693円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      82,420,101,381円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      100,964,032,707円
       当ファンドの期末残存口数              F     45,681,963,525口          当ファンドの期末残存口数              F     45,819,627,446口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          18,042円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          22,035円
       1万口当たり分配金額              H         －円     1万口当たり分配金額              H         －円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円
    （金融商品に関する注記）


    １．金融商品の状況に関する事項
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                                        第19期
                                     自  2020年    4月  1日
                                     至  2021年    3月31日
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                      及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                        第19期

                                    (2021年    3月31日現在)
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

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    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                  第18期                 第19期

                               自  2019年    4月  2日          自  2020年    4月  1日
               区分
                               至  2020年    3月31日            至  2021年    3月31日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                               46,242,887,916円                 45,681,963,525円
    期中追加設定元本額                                7,667,675,777円                 7,900,549,624円
    期中一部解約元本額                                8,228,600,168円                 7,762,885,703円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                            第18期                    第19期

                         (2020年    3月31日現在)                (2021年    3月31日現在)
           種類
                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)                    計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
       親投資信託受益証券                         △9,727,535,827                     33,626,308,109
           合計                     △9,727,535,827                     33,626,308,109
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

        種類                銘　柄               券面総額          評価額(円)         備考

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     親投資信託受益証券          日本株式マザーファンド                         53,616,386,469          117,071,379,855
                    合計                    53,616,386,469          117,071,379,855
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）

    当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
    受益証券の状況は次のとおりであります。
    なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
    日本株式マザーファンド

    貸借対照表

                                2021年    3月31日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              2,689,290,477
        株式                             287,439,300,520
        派生商品評価勘定                               47,385,000
        未収入金                               31,997,462
        未収配当金                              2,635,534,144
        差入委託証拠金                               185,443,600
        流動資産合計                             293,028,951,203
       資産合計                              293,028,951,203
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               33,187,200
        前受金                               14,198,900
        未払金                               72,155,818
        未払解約金                               300,829,312
        未払利息                                  6,238
        流動負債合計                               420,377,468
       負債合計                                420,377,468
     純資産の部
       元本等
        元本                             134,006,418,790
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           158,602,154,945
        元本等合計                             292,608,573,735
       純資産合計                              292,608,573,735
     負債純資産合計                                293,028,951,203
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    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2021年    3月31日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                      品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

    ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                      ております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2021年    3月31日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              134,006,418,790口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              2.1835円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (21,835円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2021年    3月31日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
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                                     2021年    3月31日現在

    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
                      による価格変動リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2021年    3月31日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
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    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2021年    3月31日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年    4月  1日
    期首
    期首元本額                                               145,410,304,747円
    期中追加設定元本額                                                 8,741,994,728円
    期中一部解約元本額                                                20,145,880,685円
    期末元本額                                               134,006,418,790円
    期末元本額の内訳

    日本株式インデックスファンド                                                  612,064,368円
    ＤＣ日本株式インデックスファンド                                                  314,351,199円
    ＤＣ日本株式インデックスファンドＬ                                                53,616,386,469円
    ＤＣ日本株式インデックスファンドＡ                                                  773,393,446円
    ＤＣバランスファンド３０                                                 2,191,513,210円
    ＤＣバランスファンド５０                                                 3,400,802,010円
    ＤＣバランスファンド７０                                                 1,917,920,228円
    グローバル・インデックス・バランス・ファンド                                                  546,884,615円
    日本株式インデックスｅ                                                 1,511,458,788円
    インデックスコレクション（国内株式）                                                19,052,778,724円
    インデックスコレクション（バランス株式３０）                                                11,953,467,650円
    インデックスコレクション（バランス株式５０）                                                 2,346,501,100円
    インデックスコレクション（バランス株式７０）                                                 1,914,021,150円
    私募日本株式パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                 7,614,520,589円
    日本株式パッシブファンド私募Ａ（適格機関投資家専用）                                                 2,803,725,761円
    日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,153,304,306円
    バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用）                                                  59,603,197円
    バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用）                                                  670,977,288円
    ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用）                                                  76,131,257円
    ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用）                                                  147,771,600円
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                                               2021年    3月31日現在
                       区分
    ＶＡバランス株式３０（適格機関投資家専用）                                                    719,719円
    ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用）                                                  304,300,625円
    バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用）                                                  893,128,481円
    バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用）                                                  487,890,299円
    バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用）                                                 8,466,121,963円
    バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用）                                                  787,263,829円
    ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用）                                                  90,995,258円
    ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用）                                                 1,315,475,854円
    ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用）                                                  32,044,269円
    バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用）                                                  168,950,016円
    バランスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,190,049,575円
    ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用）                                                  61,393,696円
    ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用）                                                  64,696,512円
    ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用）                                                  26,373,162円
    バランスファンドＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  705,568,308円
    バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用）                                                  301,162,964円
    バランスファンドＶＡ３（適格機関投資家専用）                                                 5,146,382,251円
    世界バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用）                                                  94,905,621円
    国内バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用）                                                  41,480,334円
    国内バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用）                                                   9,783,188円
    ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用）                                                  136,338,556円
    私募日本株式インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用）                                                   3,817,355円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2021年    3月31日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                          14,402,686,525
           合計                                          14,402,686,525
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファン

      ドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2021年     3月31日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建         5,085,741,100               －    5,099,940,000           14,198,900
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            合計             5,085,741,100               －    5,099,940,000           14,198,900
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
       で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                        評価額

                            株式数
             銘　柄                                         備考
                            (株)
                                   単価(円)         金額(円)
    極洋                          4,700      3,055.00        14,358,500
    日本水産                         135,300        532.00       71,979,600
    マルハニチロ                         22,800       2,625.00        59,850,000
    雪国まいたけ                          9,000      1,973.00        17,757,000
    カネコ種苗                          4,400      1,627.00         7,158,800
    サカタのタネ                         17,400       4,090.00        71,166,000
    ホクト                         12,200       2,087.00        25,461,400
    ホクリヨウ                          2,300       719.00        1,653,700
    住石ホールディングス                         25,500        123.00        3,136,500
    日鉄鉱業                          3,300      6,810.00        22,473,000
    三井松島ホールディングス                          6,100       995.00        6,069,500
    国際石油開発帝石                         535,700        756.00       404,989,200
    石油資源開発                         19,000       2,055.00        39,045,000
    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          7,100      1,468.00        10,422,800
    ヒノキヤグループ                          3,600      2,512.00         9,043,200
    ショーボンドホールディングス                         20,800       4,770.00        99,216,000
    ミライト・ホールディングス                         50,500       1,827.00        92,263,500
    タマホーム                          8,800      2,194.00        19,307,200
    サンヨーホームズ                          1,700       785.00        1,334,500
    日本アクア                          5,800       616.00        3,572,800
    ファーストコーポレーション                          4,400       751.00        3,304,400
    ベステラ                          2,800      1,668.00         4,670,400
    ＴＡＴＥＲＵ                         27,300        187.00        5,105,100
    キャンディル                          2,500       551.00        1,377,500
    スペースバリューホールディングス                         17,800        795.00       14,151,000
    ダイセキ環境ソリューション                          2,800       903.00        2,528,400
    第一カッター興業                          3,600      1,476.00         5,313,600
    安藤・間                         93,400        849.00       79,296,600
                                 47/135


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    東急建設                         42,700        602.00       25,705,400
    コムシスホールディングス                         51,700       3,410.00        176,297,000
    ビーアールホールディングス                         17,200        591.00       10,165,200
    高松コンストラクショングループ                          9,100      2,156.00        19,619,600
    東建コーポレーション                          4,500      10,810.00         48,645,000
    ソネック                          1,500       853.00        1,279,500
    ヤマウラ                          6,300       925.00        5,827,500
    大成建設                         104,700       4,270.00        447,069,000
    大林組                         336,400       1,015.00        341,446,000
    清水建設                         315,100        896.00       282,329,600
    飛島建設                          9,600      1,204.00        11,558,400
    長谷工コーポレーション                         110,200       1,549.00        170,699,800
    松井建設                         13,200        749.00        9,886,800
    錢高組                          1,500      5,160.00         7,740,000
    鹿島建設                         246,500       1,571.00        387,251,500
    不動テトラ                          8,200      1,926.00        15,793,200
    大末建設                          4,200       954.00        4,006,800
    鉄建建設                          6,800      1,976.00        13,436,800
    西松建設                         24,100       2,808.00        67,672,800
    三井住友建設                         81,300        499.00       40,568,700
    大豊建設                          7,400      3,875.00        28,675,000
    前田建設工業                         84,300        956.00       80,590,800
    佐田建設                          7,600       448.00        3,404,800
    ナカノフドー建設                          8,000       397.00        3,176,000
    奥村組                         18,500       2,942.00        54,427,000
    東鉄工業                         14,400       2,647.00        38,116,800
    イチケン                          2,400      2,053.00         4,927,200
    富士ピー・エス                          4,300       599.00        2,575,700
    淺沼組                          4,000      4,480.00        17,920,000
    戸田建設                         139,700        811.00       113,296,700
    熊谷組                         15,600       3,005.00        46,878,000
    北野建設                          2,000      2,536.00         5,072,000
    植木組                          3,000      1,553.00         4,659,000
    矢作建設工業                         14,900        840.00       12,516,000
    ピーエス三菱                         11,100        673.00        7,470,300
    日本ハウスホールディングス                         23,000        339.00        7,797,000
    大東建託                         36,700      12,830.00        470,861,000
    新日本建設                         14,300        883.00       12,626,900
    ＮＩＰＰＯ                         27,800       3,020.00        83,956,000
    東亜道路工業                          2,100      4,235.00         8,893,500
    前田道路                         20,800       2,143.00        44,574,400
    日本道路                          3,300      8,230.00        27,159,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    東亜建設工業                          9,000      2,440.00        21,960,000
    日本国土開発                         32,700        615.00       20,110,500
    若築建設                          6,000      1,373.00         8,238,000
    東洋建設                         37,700        575.00       21,677,500
    五洋建設                         142,900        869.00       124,180,100
    世紀東急工業                         16,200        931.00       15,082,200
    福田組                          3,900      5,290.00        20,631,000
    住友林業                         79,100       2,386.00        188,732,600
    日本基礎技術                         10,300        507.00        5,222,100
    巴コーポレーション                         14,900        401.00        5,974,900
    大和ハウス工業                         310,700       3,241.00       1,006,978,700
    ライト工業                         19,300       1,880.00        36,284,000
    積水ハウス                         364,900       2,374.00        866,272,600
    日特建設                          8,800       830.00        7,304,000
    北陸電気工事                          5,800      1,228.00         7,122,400
    ユアテック                         19,200        815.00       15,648,000
    日本リーテック                          7,000      2,036.00        14,252,000
    四電工                          1,800      3,075.00         5,535,000
    中電工                         15,500       2,361.00        36,595,500
    関電工                         54,700        971.00       53,113,700
    きんでん                         68,300       1,885.00        128,745,500
    東京エネシス                         11,200        916.00       10,259,200
    トーエネック                          3,400      3,915.00        13,311,000
    住友電設                          9,500      2,409.00        22,885,500
    日本電設工業                         18,400       1,937.00        35,640,800
    協和エクシオ                         51,000       2,922.00        149,022,000
    新日本空調                          8,900      2,406.00        21,413,400
    九電工                         23,600       4,230.00        99,828,000
    三機工業                         23,800       1,453.00        34,581,400
    日揮ホールディングス                         112,200       1,356.00        152,143,200
    中外炉工業                          3,600      2,120.00         7,632,000
    ヤマト                         10,800        673.00        7,268,400
    太平電業                          7,500      2,645.00        19,837,500
    高砂熱学工業                         30,400       1,724.00        52,409,600
    三晃金属工業                          1,300      3,045.00         3,958,500
    朝日工業社                          2,500      3,055.00         7,637,500
    明星工業                         21,800        775.00       16,895,000
    大氣社                         16,400       3,035.00        49,774,000
    ダイダン                          7,500      2,963.00        22,222,500
    日比谷総合設備                         10,800       1,942.00        20,973,600
    フィル・カンパニー                          1,900      2,249.00         4,273,100
    ＯＳＪＢホールディングス                         49,000        296.00       14,504,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    東洋エンジニアリング                         14,100        782.00       11,026,200
    レイズネクスト                         18,000       1,196.00        21,528,000
    ニップン                         31,500       1,657.00        52,195,500
    日清製粉グループ本社                         121,600       1,850.00        224,960,000
    日東富士製粉                           800     7,620.00         6,096,000
    昭和産業                          9,100      3,105.00        28,255,500
    鳥越製粉                          9,500       837.00        7,951,500
    中部飼料                         13,200       1,435.00        18,942,000
    フィード・ワン                         14,500        915.00       13,267,500
    東洋精糖                          1,800      1,215.00         2,187,000
    日本甜菜製糖                          5,600      1,641.00         9,189,600
    三井製糖                          8,500      1,962.00        16,677,000
    塩水港精糖                         12,800        260.00        3,328,000
    日新製糖                          5,100      1,833.00         9,348,300
    森永製菓                         25,300       3,955.00        100,061,500
    中村屋                          2,600      3,885.00        10,101,000
    江崎グリコ                         29,600       4,445.00        131,572,000
    名糖産業                          4,700      1,511.00         7,101,700
    井村屋グループ                          6,100      2,538.00        15,481,800
    不二家                          6,900      2,269.00        15,656,100
    山崎製パン                         80,700       1,789.00        144,372,300
    第一屋製パン                          2,100       975.00        2,047,500
    モロゾフ                          1,700      5,820.00         9,894,000
    亀田製菓                          6,100      4,820.00        29,402,000
    寿スピリッツ                         10,400       7,190.00        74,776,000
    カルビー                         49,100       2,822.00        138,560,200
    森永乳業                         19,900       5,820.00        115,818,000
    六甲バター                          7,100      1,690.00        11,999,000
    ヤクルト本社                         74,100       5,600.00        414,960,000
    明治ホールディングス                         71,200       7,120.00        506,944,000
    雪印メグミルク                         25,900       2,249.00        58,249,100
    プリマハム                         15,100       3,490.00        52,699,000
    日本ハム                         41,100       4,745.00        195,019,500
    林兼産業                          3,600       656.00        2,361,600
    丸大食品                         10,600       1,716.00        18,189,600
    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          9,700      3,785.00        36,714,500
    柿安本店                          3,700      2,639.00         9,764,300
    伊藤ハム米久ホールディングス                         69,300        729.00       50,519,700
    サッポロホールディングス                         36,700       2,293.00        84,153,100
    アサヒグループホールディングス                         235,200       4,665.00       1,097,208,000
    キリンホールディングス                         456,600       2,120.50        968,220,300
    宝ホールディングス                         79,800       1,507.00        120,258,600
                                 50/135


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    オエノンホールディングス                         30,600        409.00       12,515,400
    養命酒製造                          3,300      1,906.00         6,289,800
    コカ･コーラ      ボトラーズジャパンホールディ
    ングス                         82,400       1,929.00        158,949,600
    サントリー食品インターナショナル                         72,000       4,115.00        296,280,000
    ダイドーグループホールディングス                          6,100      5,320.00        32,452,000
    伊藤園                         32,700       6,790.00        222,033,000
    キーコーヒー                         10,600       2,127.00        22,546,200
    ユニカフェ                          3,200      1,023.00         3,273,600
    ジャパンフーズ                          1,500      1,231.00         1,846,500
    日清オイリオグループ                         13,900       3,265.00        45,383,500
    不二製油グループ本社                         26,200       2,953.00        77,368,600
    かどや製油                          1,200      4,215.00         5,058,000
    Ｊ－オイルミルズ                         10,000       1,995.00        19,950,000
    キッコーマン                         77,500       6,590.00        510,725,000
    味の素                         256,100       2,265.50        580,194,550
    ブルドックソース                          4,900      2,701.00        13,234,900
    キユーピー                         60,000       2,520.00        151,200,000
    ハウス食品グループ本社                         40,300       3,640.00        146,692,000
    カゴメ                         44,000       3,515.00        154,660,000
    焼津水産化学工業                          5,200      1,003.00         5,215,600
    アリアケジャパン                          9,800      6,710.00        65,758,000
    ピエトロ                          1,400      1,841.00         2,577,400
    エバラ食品工業                          2,400      2,709.00         6,501,600
    やまみ                          1,200      2,121.00         2,545,200
    ニチレイ                         51,300       2,849.00        146,153,700
    東洋水産                         55,400       4,650.00        257,610,000
    イートアンドホールディングス                          3,700      1,958.00         7,244,600
    大冷                          1,200      1,935.00         2,322,000
    ヨシムラ・フード・ホールディングス                          6,000       990.00        5,940,000
    日清食品ホールディングス                         42,200       8,210.00        346,462,000
    永谷園ホールディングス                          5,300      2,335.00        12,375,500
    一正蒲鉾                          4,200      1,292.00         5,426,400
    フジッコ                         11,700       1,950.00        22,815,000
    ロック・フィールド                         11,600       1,687.00        19,569,200
    日本たばこ産業                         577,300       2,125.00       1,226,762,500
    ケンコーマヨネーズ                          6,600      1,887.00        12,454,200
    わらべや日洋ホールディングス                          7,000      1,689.00        11,823,000
    なとり                          6,000      1,964.00        11,784,000
    イフジ産業                          1,700       938.00        1,594,600
    ピックルスコーポレーション                          2,600      3,480.00         9,048,000
    ファーマフーズ                          9,400      3,570.00        33,558,000
    北の達人コーポレーション                         37,600        637.00       23,951,200
                                 51/135


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ユーグレナ                         46,500       1,059.00        49,243,500
    ミヨシ油脂                          3,800      1,295.00         4,921,000
    理研ビタミン                         10,200       1,365.00        13,923,000
    片倉工業                         14,300       1,455.00        20,806,500
    グンゼ                          7,800      4,155.00        32,409,000
    東洋紡                         41,700       1,424.00        59,380,800
    ユニチカ                         31,500        411.00       12,946,500
    富士紡ホールディングス                          5,200      4,000.00        20,800,000
    倉敷紡績                          9,800      1,918.00        18,796,400
    シキボウ                          5,900       995.00        5,870,500
    日本毛織                         34,900       1,030.00        35,947,000
    トーア紡コーポレーション                          4,200       484.00        2,032,800
    帝国繊維                         12,000       2,242.00        26,904,000
    帝人                         99,100       1,907.00        188,983,700
    東レ                         761,200        712.50       542,355,000
    サカイオーベックス                          2,900      3,005.00         8,714,500
    住江織物                          2,300      2,269.00         5,218,700
    日本フエルト                          6,700       453.00        3,035,100
    イチカワ                          1,600      1,407.00         2,251,200
    日東製網                          1,100      1,821.00         2,003,100
    アツギ                          8,300       556.00        4,614,800
    ダイニック                          4,000       831.00        3,324,000
    セーレン                         26,000       1,946.00        50,596,000
    ソトー                          4,400       825.00        3,630,000
    東海染工                          1,500      1,120.00         1,680,000
    小松マテーレ                         17,400        973.00       16,930,200
    ワコールホールディングス                         26,300       2,455.00        64,566,500
    ホギメディカル                         14,200       3,375.00        47,925,000
    ＴＳＩホールディングス                         32,300        321.00       10,368,300
    マツオカコーポレーション                          3,400      1,926.00         6,548,400
    ワールド                         13,800       1,478.00        20,396,400
    三陽商会                          5,500       791.00        4,350,500
    ナイガイ                          4,200       348.00        1,461,600
    オンワードホールディングス                         63,600        312.00       19,843,200
    ルックホールディングス                          3,700      1,215.00         4,495,500
    ゴールドウイン                         17,400       7,080.00        123,192,000
    デサント                         18,000       1,882.00        33,876,000
    キング                          5,800       584.00        3,387,200
    ヤマトインターナショナル                          9,600       347.00        3,331,200
    特種東海製紙                          6,500      4,870.00        31,655,000
    王子ホールディングス                         473,000        716.00       338,668,000
    日本製紙                         46,500       1,326.00        61,659,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    三菱製紙                         14,900        378.00        5,632,200
    北越コーポレーション                         75,200        518.00       38,953,600
    中越パルプ工業                          4,000      1,268.00         5,072,000
    巴川製紙所                          3,500       840.00        2,940,000
    大王製紙                         50,700       1,899.00        96,279,300
    阿波製紙                          2,700       460.00        1,242,000
    レンゴー                         108,300        961.00       104,076,300
    トーモク                          6,400      1,848.00        11,827,200
    ザ・パック                          8,000      3,020.00        24,160,000
    クラレ                         165,500       1,263.00        209,026,500
    旭化成                         696,400       1,274.50        887,561,800
    共和レザー                          5,700       753.00        4,292,100
    昭和電工                         79,800       3,150.00        251,370,000
    住友化学                         827,000        573.00       473,871,000
    住友精化                          5,100      4,040.00        20,604,000
    日産化学                         58,000       5,910.00        342,780,000
    ラサ工業                          3,400      2,114.00         7,187,600
    クレハ                          9,000      7,640.00        68,760,000
    多木化学                          4,100      6,020.00        24,682,000
    テイカ                          7,700      1,487.00        11,449,900
    石原産業                         18,800        911.00       17,126,800
    片倉コープアグリ                          2,700      1,270.00         3,429,000
    日本曹達                         14,700       3,495.00        51,376,500
    東ソー                         162,400       2,118.00        343,963,200
    トクヤマ                         31,200       2,793.00        87,141,600
    セントラル硝子                         20,000       2,356.00        47,120,000
    東亞合成                         64,100       1,298.00        83,201,800
    大阪ソーダ                         10,700       2,637.00        28,215,900
    関東電化工業                         24,900        895.00       22,285,500
    デンカ                         38,300       4,420.00        169,286,000
    信越化学工業                         194,300       18,610.00       3,615,923,000
    日本カーバイド工業                          3,700      1,342.00         4,965,400
    堺化学工業                          7,400      2,103.00        15,562,200
    第一稀元素化学工業                         10,600       1,308.00        13,864,800
    エア・ウォーター                         107,100       1,940.00        207,774,000
    日本酸素ホールディングス                         86,500       2,104.00        181,996,000
    日本化学工業                          3,000      2,978.00         8,934,000
    東邦アセチレン                          1,600      1,342.00         2,147,200
    日本パーカライジング                         53,000       1,195.00        63,335,000
    高圧ガス工業                         16,700        735.00       12,274,500
    チタン工業                          1,300      2,016.00         2,620,800
    四国化成工業                         14,000       1,265.00        17,710,000
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    戸田工業                          2,200      2,164.00         4,760,800
    ステラ　ケミファ                          5,700      3,190.00        18,183,000
    保土谷化学工業                          3,100      4,830.00        14,973,000
    日本触媒                         19,000       6,340.00        120,460,000
    大日精化工業                          8,700      2,471.00        21,497,700
    カネカ                         27,200       4,550.00        123,760,000
    三菱瓦斯化学                         105,300       2,714.00        285,784,200
    三井化学                         90,700       3,495.00        316,996,500
    ＪＳＲ                         105,400       3,340.00        352,036,000
    東京応化工業                         18,000       6,920.00        124,560,000
    大阪有機化学工業                          9,700      3,710.00        35,987,000
    三菱ケミカルホールディングス                         702,400        829.90       582,921,760
    ＫＨネオケム                         17,300       2,798.00        48,405,400
    ダイセル                         141,300        852.00       120,387,600
    住友ベークライト                         16,500       4,525.00        74,662,500
    積水化学工業                         222,200       2,125.00        472,175,000
    日本ゼオン                         94,800       1,769.00        167,701,200
    アイカ工業                         29,300       3,990.00        116,907,000
    宇部興産                         53,100       2,358.00        125,209,800
    積水樹脂                         17,300       2,097.00        36,278,100
    タキロンシーアイ                         22,700        679.00       15,413,300
    旭有機材                          5,900      1,500.00         8,850,000
    ニチバン                          5,500      1,914.00        10,527,000
    リケンテクノス                         25,600        516.00       13,209,600
    大倉工業                          5,000      2,062.00        10,310,000
    積水化成品工業                         14,100        596.00        8,403,600
    群栄化学工業                          2,400      2,530.00         6,072,000
    タイガースポリマー                          5,500       478.00        2,629,000
    ミライアル                          3,400      1,271.00         4,321,400
    ダイキアクシス                          3,800       961.00        3,651,800
    ダイキョーニシカワ                         22,200        774.00       17,182,800
    竹本容器                          3,800       880.00        3,344,000
    森六ホールディングス                          5,600      2,258.00        12,644,800
    恵和                          1,500      2,182.00         3,273,000
    日本化薬                         65,000       1,069.00        69,485,000
    カーリットホールディングス                         10,400        733.00        7,623,200
    日本精化                          7,600      1,499.00        11,392,400
    扶桑化学工業                          8,300      4,065.00        33,739,500
    トリケミカル研究所                          9,200      3,525.00        32,430,000
    ＡＤＥＫＡ                         48,400       2,172.00        105,124,800
    日油                         39,600       5,790.00        229,284,000
    新日本理化                         17,400        293.00        5,098,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ハリマ化成グループ                          7,800       944.00        7,363,200
    花王                         256,900       7,313.00       1,878,709,700
    第一工業製薬                          3,600      3,680.00        13,248,000
    石原ケミカル                          2,600      2,256.00         5,865,600
    日華化学                          3,500       920.00        3,220,000
    ニイタカ                          2,200      2,645.00         5,819,000
    三洋化成工業                          6,300      5,600.00        35,280,000
    有機合成薬品工業                          8,100       308.00        2,494,800
    大日本塗料                         11,900        909.00       10,817,100
    日本ペイントホールディングス                         433,500       1,595.00        691,432,500
    関西ペイント                         118,000       2,955.00        348,690,000
    神東塗料                          8,300       210.00        1,743,000
    中国塗料                         25,300        995.00       25,173,500
    日本特殊塗料                          7,900      1,076.00         8,500,400
    藤倉化成                         14,200        532.00        7,554,400
    太陽ホールディングス                          7,700      6,030.00        46,431,000
    ＤＩＣ                         44,400       2,867.00        127,294,800
    サカタインクス                         22,900       1,064.00        24,365,600
    東洋インキＳＣホールディングス                         22,200       2,031.00        45,088,200
    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          8,100       854.00        6,917,400
    富士フイルムホールディングス                         188,500       6,571.00       1,238,633,500
    資生堂                         213,200       7,422.00       1,582,370,400
    ライオン                         139,500       2,159.00        301,180,500
    高砂香料工業                          6,700      2,629.00        17,614,300
    マンダム                         22,500       2,088.00        46,980,000
    ミルボン                         14,300       6,070.00        86,801,000
    ファンケル                         39,100       3,735.00        146,038,500
    コーセー                         20,200      15,660.00        316,332,000
    コタ                          6,820      1,575.00        10,741,500
    シーボン                          1,400      2,047.00         2,865,800
    ポーラ・オルビスホールディングス                         45,800       2,664.00        122,011,200
    ノエビアホールディングス                          9,100      5,020.00        45,682,000
    アジュバンコスメジャパン                          2,400      1,044.00         2,505,600
    新日本製薬                          2,200      2,338.00         5,143,600
    エステー                          6,900      1,955.00        13,489,500
    アグロ　カネショウ                          4,000      1,630.00         6,520,000
    コニシ                         17,600       1,795.00        31,592,000
    長谷川香料                         18,500       2,115.00        39,127,500
    星光ＰＭＣ                          6,100       815.00        4,971,500
    小林製薬                         30,100      10,330.00        310,933,000
    荒川化学工業                          8,900      1,320.00        11,748,000
    メック                          7,400      2,409.00        17,826,600
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本高純度化学                          2,900      2,800.00         8,120,000
    タカラバイオ                         28,100       2,968.00        83,400,800
    ＪＣＵ                         12,100       4,170.00        50,457,000
    新田ゼラチン                          6,700       671.00        4,495,700
    ＯＡＴアグリオ                          2,000      1,505.00         3,010,000
    デクセリアルズ                         29,900       1,892.00        56,570,800
    アース製薬                          8,100      6,660.00        53,946,000
    北興化学工業                         10,000       1,172.00        11,720,000
    大成ラミック                          3,300      2,862.00         9,444,600
    クミアイ化学工業                         44,400       1,004.00        44,577,600
    日本農薬                         19,100        544.00       10,390,400
    アキレス                          7,400      1,484.00        10,981,600
    有沢製作所                         14,900       1,000.00        14,900,000
    日東電工                         68,700       9,460.00        649,902,000
    レック                         12,700       1,263.00        16,040,100
    三光合成                         11,200        453.00        5,073,600
    きもと                         16,400        215.00        3,526,000
    藤森工業                          9,600      4,500.00        43,200,000
    前澤化成工業                          6,800      1,020.00         6,936,000
    未来工業                          3,800      1,820.00         6,916,000
    ウェーブロックホールディングス                          3,700       742.00        2,745,400
    ＪＳＰ                          6,300      1,860.00        11,718,000
    エフピコ                         19,700       4,505.00        88,748,500
    天馬                          8,000      2,226.00        17,808,000
    信越ポリマー                         16,500        992.00       16,368,000
    東リ                         26,700        250.00        6,675,000
    ニフコ                         39,400       4,035.00        158,979,000
    バルカー                          8,700      2,131.00        18,539,700
    ユニ・チャーム                         227,500       4,645.00       1,056,737,500
    ショーエイコーポレーション                          2,400      1,078.00         2,587,200
    協和キリン                         107,900       3,310.00        357,149,000
    武田薬品工業                         892,500       3,985.00       3,556,612,500
    アステラス製薬                         930,100       1,702.00       1,583,030,200
    大日本住友製薬                         79,500       1,927.00        153,196,500
    塩野義製薬                         134,900       5,952.00        802,924,800
    わかもと製薬                         12,800        428.00        5,478,400
    あすか製薬                         12,200       1,464.00        17,860,800
    日本新薬                         30,400       8,230.00        250,192,000
    ビオフェルミン製薬                          1,800      2,855.00         5,139,000
    中外製薬                         335,500       4,489.00       1,506,059,500
    科研製薬                         18,400       4,335.00        79,764,000
    エーザイ                         118,500       7,419.00        879,151,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ロート製薬                         51,100       2,953.00        150,898,300
    小野薬品工業                         246,400       2,890.00        712,096,000
    久光製薬                         31,200       7,210.00        224,952,000
    持田製薬                         14,900       4,290.00        63,921,000
    参天製薬                         186,600       1,523.00        284,191,800
    扶桑薬品工業                          3,500      2,545.00         8,907,500
    日本ケミファ                          1,300      2,630.00         3,419,000
    ツムラ                         35,800       3,955.00        141,589,000
    日医工                         30,400        995.00       30,248,000
    キッセイ薬品工業                         19,000       2,450.00        46,550,000
    生化学工業                         18,900       1,034.00        19,542,600
    栄研化学                         18,900       2,163.00        40,880,700
    日水製薬                          3,900       995.00        3,880,500
    鳥居薬品                          6,700      3,000.00        20,100,000
    ＪＣＲファーマ                         30,200       3,585.00        108,267,000
    東和薬品                         15,400       2,443.00        37,622,200
    富士製薬工業                          7,300      1,274.00         9,300,200
    沢井製薬                         23,500       5,305.00        124,667,500
    ゼリア新薬工業                         19,500       2,103.00        41,008,500
    第一三共                         921,000       3,225.00       2,970,225,000
    キョーリン製薬ホールディングス                         23,700       1,928.00        45,693,600
    大幸薬品                         13,200       1,248.00        16,473,600
    ダイト                          6,900      3,595.00        24,805,500
    大塚ホールディングス                         222,900       4,687.00       1,044,732,300
    大正製薬ホールディングス                         25,500       7,140.00        182,070,000
    ペプチドリーム                         54,700       5,060.00        276,782,000
    日本コークス工業                         90,600        114.00       10,328,400
    ニチレキ                         12,700       1,580.00        20,066,000
    ユシロ化学工業                          6,000      1,152.00         6,912,000
    ビーピー・カストロール                          3,800      1,344.00         5,107,200
    富士石油                         26,000        230.00        5,980,000
    ＭＯＲＥＳＣＯ                          3,900      1,131.00         4,410,900
    出光興産                         119,000       2,854.00        339,626,000
    ＥＮＥＯＳホールディングス                        1,613,800         501.60       809,482,080
    コスモエネルギーホールディングス                         33,900       2,637.00        89,394,300
    横浜ゴム                         62,100       1,980.00        122,958,000
    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         56,500       1,958.00        110,627,000
    ブリヂストン                         285,200       4,475.00       1,276,270,000
    住友ゴム工業                         96,400       1,305.00        125,802,000
    藤倉コンポジット                          9,400       608.00        5,715,200
    オカモト                          6,500      4,205.00        27,332,500
    フコク                          4,700       816.00        3,835,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ニッタ                         11,100       2,634.00        29,237,400
    住友理工                         20,800        713.00       14,830,400
    三ツ星ベルト                         13,000       1,781.00        23,153,000
    バンドー化学                         18,900        748.00       14,137,200
    日東紡績                         16,000       4,025.00        64,400,000
    ＡＧＣ                         98,500       4,630.00        456,055,000
    日本板硝子                         54,400        567.00       30,844,800
    石塚硝子                          1,800      2,000.00         3,600,000
    日本山村硝子                          4,600      1,024.00         4,710,400
    日本電気硝子                         39,800       2,565.00        102,087,000
    オハラ                          4,300      1,688.00         7,258,400
    住友大阪セメント                         19,300       3,525.00        68,032,500
    太平洋セメント                         63,600       2,911.00        185,139,600
    日本ヒューム                          9,900       765.00        7,573,500
    日本コンクリート工業                         23,400        412.00        9,640,800
    三谷セキサン                          5,000      4,005.00        20,025,000
    アジアパイルホールディングス                         16,700        534.00        8,917,800
    東海カーボン                         105,000       1,787.00        187,635,000
    日本カーボン                          5,900      4,645.00        27,405,500
    東洋炭素                          6,300      2,144.00        13,507,200
    ノリタケカンパニーリミテド                          6,000      3,550.00        21,300,000
    ＴＯＴＯ                         76,600       6,800.00        520,880,000
    日本碍子                         118,100       2,024.00        239,034,400
    日本特殊陶業                         81,700       1,911.00        156,128,700
    ＭＡＲＵＷＡ                          3,700      11,360.00         42,032,000
    品川リフラクトリーズ                          2,600      2,884.00         7,498,400
    黒崎播磨                          1,800      4,895.00         8,811,000
    ヨータイ                          7,800      1,027.00         8,010,600
    イソライト工業                          4,900       650.00        3,185,000
    東京窯業                         14,000        335.00        4,690,000
    ニッカトー                          5,000       760.00        3,800,000
    フジミインコーポレーテッド                          8,600      4,315.00        37,109,000
    クニミネ工業                          3,500      1,280.00         4,480,000
    エーアンドエーマテリアル                          2,100      1,110.00         2,331,000
    ニチアス                         27,100       2,810.00        76,151,000
    ニチハ                         15,000       3,230.00        48,450,000
    日本製鉄                         506,400       1,886.50        955,323,600
    神戸製鋼所                         194,300        748.00       145,336,400
    中山製鋼所                         14,800        436.00        6,452,800
    合同製鐵                          5,700      2,174.00        12,391,800
    ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         307,000       1,363.00        418,441,000
    東京製鐵                         41,400        847.00       35,065,800
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    共英製鋼                         12,000       1,660.00        19,920,000
    大和工業                         22,600       3,285.00        74,241,000
    東京鐵鋼                          4,100      1,888.00         7,740,800
    大阪製鐵                          5,700      1,425.00         8,122,500
    淀川製鋼所                         14,300       2,451.00        35,049,300
    丸一鋼管                         34,500       2,525.00        87,112,500
    モリ工業                          3,200      2,650.00         8,480,000
    大同特殊鋼                         17,400       5,110.00        88,914,000
    日本高周波鋼業                          4,000       441.00        1,764,000
    日本冶金工業                          8,300      2,055.00        17,056,500
    山陽特殊製鋼                         12,700       1,633.00        20,739,100
    愛知製鋼                          6,000      3,710.00        22,260,000
    日立金属                         100,000       1,822.00        182,200,000
    日本金属                          2,700      1,154.00         3,115,800
    大平洋金属                          7,200      2,145.00        15,444,000
    新日本電工                         68,600        345.00       23,667,000
    栗本鐵工所                          4,800      1,751.00         8,404,800
    虹技                          1,500      1,214.00         1,821,000
    三菱製鋼                          7,900       875.00        6,912,500
    日亜鋼業                         15,700        329.00        5,165,300
    日本精線                          1,500      3,545.00         5,317,500
    エンビプロ・ホールディングス                          4,600      1,020.00         4,692,000
    シンニッタン                         13,000        290.00        3,770,000
    新家工業                          2,700      1,750.00         4,725,000
    大紀アルミニウム工業所                         16,100       1,072.00        17,259,200
    日本軽金属ホールディングス                         28,900       2,213.00        63,955,700
    三井金属鉱業                         28,600       3,840.00        109,824,000
    東邦亜鉛                          5,900      2,389.00        14,095,100
    三菱マテリアル                         70,100       2,584.00        181,138,400
    住友金属鉱山                         135,600       4,779.00        648,032,400
    ＤＯＷＡホールディングス                         26,900       4,605.00        123,874,500
    古河機械金属                         17,600       1,336.00        23,513,600
    大阪チタニウムテクノロジーズ                         11,100        960.00       10,656,000
    東邦チタニウム                         19,100        995.00       19,004,500
    ＵＡＣＪ                         16,100       2,668.00        42,954,800
    ＣＫサンエツ                          2,200      4,170.00         9,174,000
    古河電気工業                         33,000       2,970.00        98,010,000
    住友電気工業                         370,300       1,658.00        613,957,400
    フジクラ                         128,100        543.00       69,558,300
    昭和電線ホールディングス                         10,300       1,630.00        16,789,000
    東京特殊電線                          1,400      2,600.00         3,640,000
    タツタ電線                         18,800        629.00       11,825,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    カナレ電気                          1,800      1,804.00         3,247,200
    平河ヒューテック                          5,900      1,365.00         8,053,500
    リョービ                         13,100       1,662.00        21,772,200
    アーレスティ                         13,200        482.00        6,362,400
    アサヒホールディングス                         39,800       2,118.00        84,296,400
    稲葉製作所                          6,000      1,499.00         8,994,000
    宮地エンジニアリンググループ                          3,500      2,369.00         8,291,500
    トーカロ                         27,400       1,448.00        39,675,200
    アルファＣｏ                          3,700      1,229.00         4,547,300
    ＳＵＭＣＯ                         135,800       2,526.00        343,030,800
    川田テクノロジーズ                          2,200      4,710.00        10,362,000
    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          3,400      6,390.00        21,726,000
    ジェイテックコーポレーション                           900     3,345.00         3,010,500
    信和                          5,600       857.00        4,799,200
    東洋製罐グループホールディングス                         67,600       1,316.00        88,961,600
    ホッカンホールディングス                          5,400      1,462.00         7,894,800
    コロナ                          5,900       953.00        5,622,700
    横河ブリッジホールディングス                         18,200       2,051.00        37,328,200
    駒井ハルテック                          2,200      2,199.00         4,837,800
    高田機工                          1,000      2,815.00         2,815,000
    三和ホールディングス                         100,000       1,449.00        144,900,000
    文化シヤッター                         31,300       1,054.00        32,990,200
    三協立山                         13,700        824.00       11,288,800
    アルインコ                          7,000       985.00        6,895,000
    東洋シヤッター                          2,300       680.00        1,564,000
    ＬＩＸＩＬ                         146,100       3,075.00        449,257,500
    日本フイルコン                          7,400       523.00        3,870,200
    ノーリツ                         22,000       1,764.00        38,808,000
    長府製作所                         10,800       2,173.00        23,468,400
    リンナイ                         20,600      12,390.00        255,234,000
    ダイニチ工業                          5,100       869.00        4,431,900
    日東精工                         13,300        587.00        7,807,100
    三洋工業                          1,300      1,851.00         2,406,300
    岡部                         21,500        780.00       16,770,000
    ジーテクト                         13,200       1,503.00        19,839,600
    東プレ                         19,800       1,561.00        30,907,800
    高周波熱錬                         20,400        609.00       12,423,600
    東京製綱                          7,600      1,225.00         9,310,000
    サンコール                          9,100       484.00        4,404,400
    モリテック　スチール                          8,300       435.00        3,610,500
    パイオラックス                         15,700       1,625.00        25,512,500
    エイチワン                         10,400        801.00        8,330,400
                                 60/135


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本発條                         105,700        830.00       87,731,000
    中央発條                          5,200      1,002.00         5,210,400
    アドバネクス                          1,500      1,624.00         2,436,000
    立川ブラインド工業                          4,700      1,382.00         6,495,400
    三益半導体工業                          8,300      2,729.00        22,650,700
    日本ドライケミカル                          2,700      1,701.00         4,592,700
    日本製鋼所                         32,200       2,627.00        84,589,400
    三浦工業                         45,900       5,980.00        274,482,000
    タクマ                         36,000       2,397.00        86,292,000
    ツガミ                         22,100       1,663.00        36,752,300
    オークマ                         12,400       6,350.00        78,740,000
    芝浦機械                         11,000       2,795.00        30,745,000
    アマダ                         155,600       1,234.00        192,010,400
    アイダエンジニアリング                         27,900        994.00       27,732,600
    滝澤鉄工所                          3,100      1,141.00         3,537,100
    ＦＵＪＩ                         42,400       2,835.00        120,204,000
    牧野フライス製作所                         12,500       4,335.00        54,187,500
    オーエスジー                         52,400       1,971.00        103,280,400
    ダイジェット工業                          1,300      1,312.00         1,705,600
    旭ダイヤモンド工業                         28,100        531.00       14,921,100
    ＤＭＧ森精機                         67,200       1,814.00        121,900,800
    ソディック                         23,200       1,029.00        23,872,800
    ディスコ                         14,400      34,750.00        500,400,000
    日東工器                          5,100      1,923.00         9,807,300
    日進工具                          8,400      1,667.00        14,002,800
    パンチ工業                          9,000       608.00        5,472,000
    冨士ダイス                          5,400       691.00        3,731,400
    豊和工業                          6,000       867.00        5,202,000
    ＯＫＫ                          4,100       460.00        1,886,000
    東洋機械金属                          7,700       500.00        3,850,000
    津田駒工業                          2,000       930.00        1,860,000
    エンシュウ                          2,700       976.00        2,635,200
    島精機製作所                         15,500       2,567.00        39,788,500
    オプトラン                         13,300       2,743.00        36,481,900
    ＮＣホールディングス                          3,300       708.00        2,336,400
    イワキポンプ                          6,800       903.00        6,140,400
    フリュー                         10,400       1,076.00        11,190,400
    ヤマシンフィルタ                         21,500        882.00       18,963,000
    日阪製作所                         13,200        849.00       11,206,800
    やまびこ                         20,600       1,228.00        25,296,800
    平田機工                          5,000      6,860.00        34,300,000
    ペガサスミシン製造                         10,900        458.00        4,992,200
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    マルマエ                          4,000      1,341.00         5,364,000
    タツモ                          4,500      1,931.00         8,689,500
    ナブテスコ                         62,500       5,060.00        316,250,000
    三井海洋開発                         11,300       2,263.00        25,571,900
    レオン自動機                         10,500       1,174.00        12,327,000
    ＳＭＣ                         31,400      64,310.00       2,019,334,000
    ホソカワミクロン                          3,700      6,710.00        24,827,000
    ユニオンツール                          4,000      3,520.00        14,080,000
    オイレス工業                         14,900       1,694.00        25,240,600
    日精エー・エス・ビー機械                          3,100      5,260.00        16,306,000
    サトーホールディングス                         14,000       2,883.00        40,362,000
    技研製作所                          9,400      4,990.00        46,906,000
    日本エアーテック                          3,500      1,237.00         4,329,500
    カワタ                          3,000       905.00        2,715,000
    日精樹脂工業                          8,300      1,022.00         8,482,600
    オカダアイヨン                          3,400      1,308.00         4,447,200
    ワイエイシイホールディングス                          4,200       976.00        4,099,200
    小松製作所                         486,100       3,419.00       1,661,975,900
    住友重機械工業                         61,400       3,075.00        188,805,000
    日立建機                         50,200       3,545.00        177,959,000
    日工                         16,200        731.00       11,842,200
    巴工業                          4,200      2,175.00         9,135,000
    井関農機                         10,800       1,649.00        17,809,200
    ＴＯＷＡ                         10,000       2,137.00        21,370,000
    丸山製作所                          2,300      1,759.00         4,045,700
    北川鉄工所                          4,900      1,584.00         7,761,600
    ローツェ                          4,700      7,820.00        36,754,000
    タカキタ                          3,800       688.00        2,614,400
    クボタ                         563,600       2,519.50       1,419,990,200
    荏原実業                          2,700      5,110.00        13,797,000
    三菱化工機                          3,500      2,827.00         9,894,500
    月島機械                         19,900       1,283.00        25,531,700
    帝国電機製作所                          7,500      1,322.00         9,915,000
    新東工業                         25,600        773.00       19,788,800
    澁谷工業                          9,400      3,550.00        33,370,000
    アイチ　コーポレーション                         18,700        890.00       16,643,000
    小森コーポレーション                         27,400        750.00       20,550,000
    鶴見製作所                          8,300      1,815.00        15,064,500
    住友精密工業                          1,600      2,370.00         3,792,000
    日本ギア工業                          4,500       342.00        1,539,000
    酒井重工業                          1,900      2,245.00         4,265,500
    荏原製作所                         44,500       4,515.00        200,917,500
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    石井鐵工所                          1,600      2,999.00         4,798,400
    酉島製作所                         11,000        869.00        9,559,000
    北越工業                         11,100       1,084.00        12,032,400
    ダイキン工業                         136,700       22,320.00       3,051,144,000
    オルガノ                          3,500      6,640.00        23,240,000
    トーヨーカネツ                          4,100      2,715.00        11,131,500
    栗田工業                         58,100       4,745.00        275,684,500
    椿本チエイン                         15,300       3,050.00        46,665,000
    大同工業                          5,200       968.00        5,033,600
    木村化工機                          9,100       759.00        6,906,900
    アネスト岩田                         18,100       1,033.00        18,697,300
    ダイフク                         59,000      10,840.00        639,560,000
    サムコ                          2,700      3,185.00         8,599,500
    加藤製作所                          6,000      1,152.00         6,912,000
    油研工業                          1,900      1,716.00         3,260,400
    タダノ                         51,900       1,187.00        61,605,300
    フジテック                         37,000       2,358.00        87,246,000
    ＣＫＤ                         24,900       2,307.00        57,444,300
    キトー                          9,100      1,825.00        16,607,500
    平和                         30,000       1,807.00        54,210,000
    理想科学工業                          8,300      1,471.00        12,209,300
    ＳＡＮＫＹＯ                         25,500       2,933.00        74,791,500
    日本金銭機械                         12,000        611.00        7,332,000
    マースグループホールディングス                          6,900      1,653.00        11,405,700
    フクシマガリレイ                          7,400      4,360.00        32,264,000
    オーイズミ                          4,700       420.00        1,974,000
    ダイコク電機                          5,000      1,027.00         5,135,000
    竹内製作所                         18,000       3,095.00        55,710,000
    アマノ                         28,100       2,688.00        75,532,800
    ＪＵＫＩ                         14,900        890.00       13,261,000
    蛇の目ミシン工業                          9,800       836.00        8,192,800
    マックス                         14,800       1,637.00        24,227,600
    グローリー                         27,600       2,380.00        65,688,000
    新晃工業                         10,000       2,178.00        21,780,000
    大和冷機工業                         17,300       1,104.00        19,099,200
    セガサミーホールディングス                         97,600       1,727.00        168,555,200
    日本ピストンリング                          4,000      1,165.00         4,660,000
    リケン                          5,000      2,500.00        12,500,000
    ＴＰＲ                         14,500       1,605.00        23,272,500
    ツバキ・ナカシマ                         20,600       1,696.00        34,937,600
    ホシザキ                         33,800       9,880.00        333,944,000
    大豊工業                          8,800      1,068.00         9,398,400
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本精工                         220,400       1,135.00        250,154,000
    ＮＴＮ                         248,300        341.00       84,670,300
    ジェイテクト                         103,000       1,130.00        116,390,000
    不二越                         10,000       4,815.00        48,150,000
    日本トムソン                         29,500        662.00       19,529,000
    ＴＨＫ                         66,900       3,830.00        256,227,000
    ユーシン精機                          7,200       891.00        6,415,200
    前澤給装工業                          7,600      1,145.00         8,702,000
    イーグル工業                         13,300       1,192.00        15,853,600
    前澤工業                          6,600       634.00        4,184,400
    日本ピラー工業                         10,900       1,864.00        20,317,600
    キッツ                         33,200        641.00       21,281,200
    マキタ                         139,900       4,745.00        663,825,500
    日立造船                         85,200        895.00       76,254,000
    三菱重工業                         168,600       3,449.00        581,501,400
    ＩＨＩ                         72,200       2,245.00        162,089,000
    スター精密                         16,600       1,650.00        27,390,000
    日清紡ホールディングス                         65,700        824.00       54,136,800
    イビデン                         51,800       5,090.00        263,662,000
    コニカミノルタ                         218,800        600.00       131,280,000
    ブラザー工業                         131,300       2,449.00        321,553,700
    ミネベアミツミ                         185,200       2,829.00        523,930,800
    日立製作所                         515,800       5,004.00       2,581,063,200
    東芝                         159,300       3,740.00        595,782,000
    三菱電機                        1,072,800        1,686.50       1,809,277,200
    富士電機                         64,700       4,610.00        298,267,000
    東洋電機製造                          4,300      1,307.00         5,620,100
    安川電機                         115,500       5,510.00        636,405,000
    シンフォニアテクノロジー                         14,000       1,315.00        18,410,000
    明電舎                         18,300       2,407.00        44,048,100
    オリジン                          3,000      1,450.00         4,350,000
    山洋電気                          5,300      5,890.00        31,217,000
    デンヨー                          9,200      2,092.00        19,246,400
    東芝テック                         11,500       4,055.00        46,632,500
    芝浦メカトロニクス                          2,000      5,550.00        11,100,000
    マブチモーター                         29,800       4,865.00        144,977,000
    日本電産                         258,200       13,435.00       3,468,917,000
    トレックス・セミコンダクター                          6,200      1,696.00        10,515,200
    東光高岳                          5,800      1,579.00         9,158,200
    ダイヘン                         11,800       4,865.00        57,407,000
    ヤーマン                         17,900       1,570.00        28,103,000
    ＪＶＣケンウッド                         95,900        220.00       21,098,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ミマキエンジニアリング                         10,700        628.00        6,719,600
    Ｉ－ＰＥＸ                          5,300      2,023.00        10,721,900
    日新電機                         25,300       1,244.00        31,473,200
    大崎電気工業                         21,500        610.00       13,115,000
    オムロン                         89,300       8,640.00        771,552,000
    日東工業                         15,800       2,028.00        32,042,400
    ＩＤＥＣ                         14,500       1,775.00        25,737,500
    正興電機製作所                          2,800      1,978.00         5,538,400
    不二電機工業                          2,300      1,279.00         2,941,700
    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         38,800       3,000.00        116,400,000
    サクサホールディングス                          2,600      1,603.00         4,167,800
    メルコホールディングス                          3,900      3,860.00        15,054,000
    テクノメディカ                          2,800      1,654.00         4,631,200
    日本電気                         136,300       6,520.00        888,676,000
    富士通                         96,500      16,000.00       1,544,000,000
    沖電気工業                         43,700       1,150.00        50,255,000
    岩崎通信機                          4,700       901.00        4,234,700
    電気興業                          5,200      2,716.00        14,123,200
    サンケン電気                         12,600       5,190.00        65,394,000
    ナカヨ                          2,100      1,538.00         3,229,800
    アイホン                          6,100      1,849.00        11,278,900
    ルネサスエレクトロニクス                         462,200       1,200.00        554,640,000
    セイコーエプソン                         133,200       1,800.00        239,760,000
    ワコム                         78,600        743.00       58,399,800
    アルバック                         19,800       4,655.00        92,169,000
    アクセル                          5,300       986.00        5,225,800
    ＥＩＺＯ                          9,100      4,175.00        37,992,500
    日本信号                         25,200        981.00       24,721,200
    京三製作所                         23,300        412.00        9,599,600
    能美防災                         14,500       2,150.00        31,175,000
    ホーチキ                          8,300      1,369.00        11,362,700
    星和電機                          6,400       613.00        3,923,200
    エレコム                         24,800       2,456.00        60,908,800
    パナソニック                        1,144,100        1,423.50       1,628,626,350
    シャープ                         142,700       1,910.00        272,557,000
    アンリツ                         64,500       2,416.00        155,832,000
    富士通ゼネラル                         32,800       3,085.00        101,188,000
    ソニー                         672,000       11,595.00       7,791,840,000
    ＴＤＫ                         51,800      15,330.00        794,094,000
    帝国通信工業                          5,300      1,100.00         5,830,000
    タムラ製作所                         38,800        511.00       19,826,800
    アルプスアルパイン                         88,100       1,460.00        128,626,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    池上通信機                          3,400       890.00        3,026,000
    鈴木                          5,400      1,091.00         5,891,400
    日本トリム                          2,500      4,105.00        10,262,500
    ローランド　ディー．ジー．                          6,700      1,810.00        12,127,000
    フォスター電機                         11,400       1,306.00        14,888,400
    ＳＭＫ                          2,800      2,834.00         7,935,200
    ヨコオ                          8,100      2,713.00        21,975,300
    ホシデン                         29,900       1,156.00        34,564,400
    ヒロセ電機                         16,500      17,020.00        280,830,000
    日本航空電子工業                         24,700       1,790.00        44,213,000
    ＴＯＡ                         12,800        963.00       12,326,400
    マクセルホールディングス                         21,800       1,399.00        30,498,200
    古野電気                         14,500       1,093.00        15,848,500
    ユニデンホールディングス                          2,800      2,578.00         7,218,400
    スミダコーポレーション                          9,800      1,082.00        10,603,600
    アイコム                          4,500      2,762.00        12,429,000
    リオン                          4,700      3,000.00        14,100,000
    本多通信工業                          9,700       523.00        5,073,100
    横河電機                         107,400       2,038.00        218,881,200
    新電元工業                          4,200      3,250.00        13,650,000
    アズビル                         72,600       4,765.00        345,939,000
    東亜ディーケーケー                          6,100       820.00        5,002,000
    日本光電工業                         44,600       3,230.00        144,058,000
    チノー                          3,500      1,455.00         5,092,500
    共和電業                         11,500        435.00        5,002,500
    日本電子材料                          4,000      1,903.00         7,612,000
    堀場製作所                         21,300       6,980.00        148,674,000
    アドバンテスト                         79,800       9,680.00        772,464,000
    小野測器                          5,700       556.00        3,169,200
    エスペック                          9,900      1,849.00        18,305,100
    キーエンス                         105,300       50,270.00       5,293,431,000
    日置電機                          5,300      4,295.00        22,763,500
    シスメックス                         83,800      11,925.00        999,315,000
    日本マイクロニクス                         19,100       1,685.00        32,183,500
    メガチップス                         11,000       3,530.00        38,830,000
    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          6,400      3,785.00        24,224,000
    澤藤電機                          1,400      2,381.00         3,333,400
    原田工業                          5,100       906.00        4,620,600
    コーセル                         13,700       1,094.00        14,987,800
    イリソ電子工業                          9,100      4,935.00        44,908,500
    オプテックスグループ                         18,000       1,650.00        29,700,000
    千代田インテグレ                          4,900      1,900.00         9,310,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アイ・オー・データ機器                          4,600      1,052.00         4,839,200
    レーザーテック                         47,200      14,520.00        685,344,000
    スタンレー電気                         75,300       3,295.00        248,113,500
    岩崎電気                          4,300      1,560.00         6,708,000
    ウシオ電機                         55,500       1,459.00        80,974,500
    岡谷電機産業                          9,300       397.00        3,692,100
    ヘリオス　テクノ　ホールディング                         11,800        433.00        5,109,400
    エノモト                          3,300      2,081.00         6,867,300
    日本セラミック                         11,100       2,667.00        29,603,700
    遠藤照明                          6,400       681.00        4,358,400
    古河電池                          8,100      1,708.00        13,834,800
    双信電機                          6,700       470.00        3,149,000
    山一電機                          7,500      1,498.00        11,235,000
    図研                          7,200      2,826.00        20,347,200
    日本電子                         19,700       4,390.00        86,483,000
    カシオ計算機                         86,300       2,085.00        179,935,500
    ファナック                         94,200      26,185.00       2,466,627,000
    日本シイエムケイ                         24,500        480.00       11,760,000
    エンプラス                          5,000      4,145.00        20,725,000
    大真空                          3,900      2,476.00         9,656,400
    ローム                         44,700      10,810.00        483,207,000
    浜松ホトニクス                         77,100       6,540.00        504,234,000
    三井ハイテック                         10,700       4,630.00        49,541,000
    新光電気工業                         36,200       3,425.00        123,985,000
    京セラ                         163,600       7,025.00       1,149,290,000
    太陽誘電                         47,800       5,200.00        248,560,000
    村田製作所                         315,200       8,842.00       2,786,998,400
    双葉電子工業                         19,100        971.00       18,546,100
    北陸電気工業                          4,700       958.00        4,502,600
    ニチコン                         34,400       1,121.00        38,562,400
    日本ケミコン                         10,800       1,942.00        20,973,600
    ＫＯＡ                         15,300       1,565.00        23,944,500
    市光工業                         17,000        760.00       12,920,000
    小糸製作所                         64,400       7,420.00        477,848,000
    ミツバ                         19,700        678.00       13,356,600
    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         18,600       9,740.00        181,164,000
    キヤノン電子                         10,300       1,722.00        17,736,600
    キヤノン                         533,100       2,502.50       1,334,082,750
    リコー                         273,000       1,124.00        306,852,000
    象印マホービン                         29,400       1,935.00        56,889,000
    ＭＵＴＯＨホールディングス                          1,800      1,637.00         2,946,600
    東京エレクトロン                         62,800      46,790.00       2,938,412,000
                                 67/135


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    トヨタ紡織                         31,300       1,830.00        57,279,000
    芦森工業                          2,100      1,055.00         2,215,500
    ユニプレス                         17,600       1,063.00        18,708,800
    豊田自動織機                         86,800       9,860.00        855,848,000
    モリタホールディングス                         17,200       1,787.00        30,736,400
    三櫻工業                         14,900       1,292.00        19,250,800
    デンソー                         236,200       7,347.00       1,735,361,400
    東海理化電機製作所                         28,300       1,876.00        53,090,800
    三井Ｅ＆Ｓホールディングス                         41,500        557.00       23,115,500
    川崎重工業                         83,500       2,742.00        228,957,000
    名村造船所                         32,200        222.00        7,148,400
    日本車輌製造                          3,900      2,489.00         9,707,100
    三菱ロジスネクスト                         14,200       1,296.00        18,403,200
    近畿車輛                          1,800      1,332.00         2,397,600
    日産自動車                        1,265,200         615.90       779,236,680
    いすゞ自動車                         310,800       1,189.00        369,541,200
    トヨタ自動車                        1,086,800        8,616.00       9,363,868,800
    日野自動車                         134,000        952.00       127,568,000
    三菱自動車工業                         397,100        315.00       125,086,500
    エフテック                          7,600       751.00        5,707,600
    レシップホールディングス                          4,200       592.00        2,486,400
    ＧＭＢ                          2,000       974.00        1,948,000
    ファルテック                          1,900       816.00        1,550,400
    武蔵精密工業                         23,900       1,889.00        45,147,100
    日産車体                         15,700        796.00       12,497,200
    新明和工業                         30,300       1,022.00        30,966,600
    極東開発工業                         18,500       1,654.00        30,599,000
    トピー工業                          8,900      1,395.00        12,415,500
    ティラド                          3,400      2,041.00         6,939,400
    曙ブレーキ工業                         58,900        196.00       11,544,400
    タチエス                         16,500       1,200.00        19,800,000
    ＮＯＫ                         51,900       1,501.00        77,901,900
    フタバ産業                         26,900        593.00       15,951,700
    ＫＹＢ                         12,000       3,020.00        36,240,000
    大同メタル工業                         22,300        588.00       13,112,400
    プレス工業                         53,300        333.00       17,748,900
    ミクニ                         13,800        318.00        4,388,400
    太平洋工業                         22,500       1,271.00        28,597,500
    河西工業                         14,600        454.00        6,628,400
    アイシン精機                         78,500       4,200.00        329,700,000
    マツダ                         336,700        902.00       303,703,400
    今仙電機製作所                          9,500       782.00        7,429,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    本田技研工業                         844,600       3,319.00       2,803,227,400
    スズキ                         212,600       5,025.00       1,068,315,000
    ＳＵＢＡＲＵ                         307,400       2,204.00        677,509,600
    安永                          5,200      1,320.00         6,864,000
    ヤマハ発動機                         151,600       2,711.00        410,987,600
    ＴＢＫ                         12,900        451.00        5,817,900
    エクセディ                         14,600       1,673.00        24,425,800
    豊田合成                         34,700       2,908.00        100,907,600
    愛三工業                         16,900        671.00       11,339,900
    盟和産業                          1,700       897.00        1,524,900
    日本プラスト                          9,100       619.00        5,632,900
    ヨロズ                          9,200      1,335.00        12,282,000
    エフ・シー・シー                         17,600       1,858.00        32,700,800
    シマノ                         40,100      26,375.00       1,057,637,500
    テイ・エス　テック                         49,800       1,649.00        82,120,200
    ジャムコ                          6,300      1,010.00         6,363,000
    テルモ                         328,900       3,999.00       1,315,271,100
    クリエートメディック                          3,600      1,002.00         3,607,200
    日機装                         34,700       1,127.00        39,106,900
    日本エム・ディ・エム                          6,200      2,265.00        14,043,000
    島津製作所                         138,100       4,005.00        553,090,500
    ＪＭＳ                          9,100       978.00        8,899,800
    長野計器                          7,800       981.00        7,651,800
    ブイ・テクノロジー                          5,000      5,450.00        27,250,000
    東京計器                          6,900       944.00        6,513,600
    愛知時計電機                          1,400      4,350.00         6,090,000
    インターアクション                          5,400      2,337.00        12,619,800
    オーバル                          9,700       288.00        2,793,600
    東京精密                         18,100       5,040.00        91,224,000
    マニー                         42,700       2,780.00        118,706,000
    ニコン                         163,800       1,035.00        169,533,000
    トプコン                         54,100       1,342.00        72,602,200
    オリンパス                         593,600       2,291.00       1,359,937,600
    理研計器                          9,500      2,755.00        26,172,500
    タムロン                          8,700      2,156.00        18,757,200
    ＨＯＹＡ                         211,000       13,005.00       2,744,055,000
    シード                          4,600       790.00        3,634,000
    ノーリツ鋼機                          9,700      2,656.00        25,763,200
    エー・アンド・デイ                          9,000      1,244.00        11,196,000
    朝日インテック                         112,900       3,050.00        344,345,000
    シチズン時計                         136,200        378.00       51,483,600
    リズム                          3,400       907.00        3,083,800
                                 69/135


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    大研医器                          8,500       609.00        5,176,500
    メニコン                         16,500       6,530.00        107,745,000
    シンシア                          1,200       877.00        1,052,400
    松風                          4,900      1,984.00         9,721,600
    セイコーホールディングス                         15,200       1,877.00        28,530,400
    ニプロ                         80,000       1,337.00        106,960,000
    中本パックス                          2,700      1,668.00         4,503,600
    スノーピーク                          6,400      3,440.00        22,016,000
    パラマウントベッドホールディングス                         20,600       2,353.00        48,471,800
    トランザクション                          5,900      1,309.00         7,723,100
    粧美堂                          3,100       410.00        1,271,000
    ニホンフラッシュ                          9,200      1,359.00        12,502,800
    前田工繊                         11,800       3,340.00        39,412,000
    永大産業                         14,000        298.00        4,172,000
    アートネイチャー                         10,300        705.00        7,261,500
    バンダイナムコホールディングス                         88,700       7,893.00        700,109,100
    アイフィスジャパン                          2,700       741.00        2,000,700
    共立印刷                         17,900        140.00        2,506,000
    ＳＨＯＥＩ                          9,400      4,560.00        42,864,000
    フランスベッドホールディングス                         13,800        969.00       13,372,200
    パイロットコーポレーション                         19,000       3,530.00        67,070,000
    萩原工業                          6,000      1,458.00         8,748,000
    トッパン・フォームズ                         19,200       1,117.00        21,446,400
    フジシールインターナショナル                         22,000       2,474.00        54,428,000
    タカラトミー                         48,100       1,005.00        48,340,500
    廣済堂                          7,500      1,027.00         7,702,500
    エステールホールディングス                          2,900       667.00        1,934,300
    タカノ                          3,700       611.00        2,260,700
    プロネクサス                          9,200      1,213.00        11,159,600
    ホクシン                          6,600       126.00         831,600
    ウッドワン                          3,600      1,271.00         4,575,600
    大建工業                          7,200      2,204.00        15,868,800
    凸版印刷                         163,100       1,870.00        304,997,000
    大日本印刷                         129,600       2,319.00        300,542,400
    共同印刷                          3,300      2,985.00         9,850,500
    ＮＩＳＳＨＡ                         22,000       1,370.00        30,140,000
    光村印刷                           900     1,822.00         1,639,800
    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          5,300      1,845.00         9,778,500
    アシックス                         94,900       1,765.00        167,498,500
    ツツミ                          2,700      2,175.00         5,872,500
    ローランド                          6,200      3,995.00        24,769,000
    小松ウオール工業                          3,300      2,019.00         6,662,700
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ヤマハ                         63,800       6,010.00        383,438,000
    河合楽器製作所                          3,000      3,500.00        10,500,000
    クリナップ                         10,000        543.00        5,430,000
    ピジョン                         68,900       4,200.00        289,380,000
    オリバー                          2,300      2,902.00         6,674,600
    兼松サステック                           700     1,802.00         1,261,400
    キングジム                          8,900       951.00        8,463,900
    リンテック                         23,000       2,504.00        57,592,000
    イトーキ                         21,300        418.00        8,903,400
    任天堂                         61,400      61,810.00       3,795,134,000
    三菱鉛筆                         17,700       1,598.00        28,284,600
    タカラスタンダード                         22,200       1,667.00        37,007,400
    コクヨ                         51,500       1,714.00        88,271,000
    ナカバヤシ                         10,500        615.00        6,457,500
    グローブライド                          5,200      4,275.00        22,230,000
    オカムラ                         36,900       1,297.00        47,859,300
    美津濃                         10,600       2,174.00        23,044,400
    東京電力ホールディングス                         909,900        369.00       335,753,100
    中部電力                         328,200       1,425.00        467,685,000
    関西電力                         406,400       1,198.00        486,867,200
    中国電力                         154,700       1,359.00        210,237,300
    北陸電力                         98,100        757.00       74,261,700
    東北電力                         251,200       1,045.00        262,504,000
    四国電力                         89,200        860.00       76,712,000
    九州電力                         236,900       1,092.00        258,694,800
    北海道電力                         100,400        505.00       50,702,000
    沖縄電力                         20,900       1,551.00        32,415,900
    電源開発                         85,400       1,934.00        165,163,600
    エフオン                          6,500      1,101.00         7,156,500
    イーレックス                         15,700       1,846.00        28,982,200
    レノバ                         18,100       3,725.00        67,422,500
    東京瓦斯                         206,300       2,462.50        508,013,750
    大阪瓦斯                         194,300       2,157.00        419,105,100
    東邦瓦斯                         52,800       6,830.00        360,624,000
    北海道瓦斯                          5,800      1,604.00         9,303,200
    広島ガス                         22,100        416.00        9,193,600
    西部瓦斯                         12,100       3,170.00        38,357,000
    静岡ガス                         30,500        995.00       30,347,500
    メタウォーター                         12,100       2,215.00        26,801,500
    ＳＢＳホールディングス                          7,900      2,769.00        21,875,100
    東武鉄道                         111,800       2,976.00        332,716,800
    相鉄ホールディングス                         36,800       2,479.00        91,227,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    東急                         270,600       1,474.00        398,864,400
    京浜急行電鉄                         137,800       1,671.00        230,263,800
    小田急電鉄                         171,800       3,025.00        519,695,000
    京王電鉄                         59,900       7,440.00        445,656,000
    京成電鉄                         80,400       3,620.00        291,048,000
    富士急行                         14,600       5,880.00        85,848,000
    新京成電鉄                          2,800      2,224.00         6,227,200
    東日本旅客鉄道                         188,800       7,839.00       1,480,003,200
    西日本旅客鉄道                         95,600       6,135.00        586,506,000
    東海旅客鉄道                         89,200      16,550.00       1,476,260,000
    西武ホールディングス                         129,300       1,220.00        157,746,000
    鴻池運輸                         17,100       1,209.00        20,673,900
    西日本鉄道                         29,700       2,957.00        87,822,900
    ハマキョウレックス                          8,200      3,245.00        26,609,000
    サカイ引越センター                          4,900      4,955.00        24,279,500
    近鉄グループホールディングス                         101,600       4,220.00        428,752,000
    阪急阪神ホールディングス                         135,500       3,545.00        480,347,500
    南海電気鉄道                         48,200       2,542.00        122,524,400
    京阪ホールディングス                         45,200       4,600.00        207,920,000
    神戸電鉄                          2,400      3,670.00         8,808,000
    名古屋鉄道                         83,500       2,633.00        219,855,500
    山陽電気鉄道                          7,300      1,888.00        13,782,400
    アルプス物流                          7,100       949.00        6,737,900
    日本通運                         35,200       8,240.00        290,048,000
    ヤマトホールディングス                         142,400       3,035.00        432,184,000
    山九                         26,100       4,860.00        126,846,000
    丸運                          5,800       285.00        1,653,000
    丸全昭和運輸                          8,200      3,245.00        26,609,000
    センコーグループホールディングス                         56,000       1,048.00        58,688,000
    トナミホールディングス                          2,400      5,390.00        12,936,000
    ニッコンホールディングス                         34,100       2,223.00        75,804,300
    日本石油輸送                          1,100      2,721.00         2,993,100
    福山通運                         13,000       4,560.00        59,280,000
    セイノーホールディングス                         76,100       1,542.00        117,346,200
    エスライン                          2,800       909.00        2,545,200
    神奈川中央交通                          2,500      3,775.00         9,437,500
    日立物流                         22,300       3,720.00        82,956,000
    丸和運輸機関                         21,400       1,929.00        41,280,600
    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                         10,300       1,809.00        18,632,700
    九州旅客鉄道                         78,600       2,574.00        202,316,400
    ＳＧホールディングス                         192,000       2,537.00        487,104,000
    日本郵船                         85,300       3,775.00        322,007,500
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    商船三井                         60,600       3,875.00        234,825,000
    川崎汽船                         31,300       2,535.00        79,345,500
    ＮＳユナイテッド海運                          5,300      1,885.00         9,990,500
    飯野海運                         49,000        530.00       25,970,000
    共栄タンカー                          2,600      1,010.00         2,626,000
    乾汽船                          5,200      1,062.00         5,522,400
    日本航空                         247,500       2,470.00        611,325,000
    ＡＮＡホールディングス                         274,200       2,572.00        705,242,400
    パスコ                          2,000      1,490.00         2,980,000
    トランコム                          3,100      8,830.00        27,373,000
    日新                          8,100      1,454.00        11,777,400
    三菱倉庫                         35,200       3,385.00        119,152,000
    三井倉庫ホールディングス                         10,800       2,168.00        23,414,400
    住友倉庫                         36,500       1,471.00        53,691,500
    澁澤倉庫                          5,600      2,263.00        12,672,800
    東陽倉庫                         17,000        346.00        5,882,000
    日本トランスシティ                         22,400        561.00       12,566,400
    ケイヒン                          2,000      1,400.00         2,800,000
    中央倉庫                          6,200      1,131.00         7,012,200
    川西倉庫                          1,900      1,235.00         2,346,500
    安田倉庫                          8,300       971.00        8,059,300
    ファイズホールディングス                          1,800       938.00        1,688,400
    東洋埠頭                          3,100      1,575.00         4,882,500
    宇徳                          7,200       496.00        3,571,200
    上組                         56,700       2,097.00        118,899,900
    サンリツ                          2,600       730.00        1,898,000
    キムラユニティー                          2,700      1,210.00         3,267,000
    キユーソー流通システム                          2,500      1,673.00         4,182,500
    近鉄エクスプレス                         19,200       2,873.00        55,161,600
    東海運                          5,800       353.00        2,047,400
    エーアイテイー                          6,400      1,001.00         6,406,400
    内外トランスライン                          3,600      1,427.00         5,137,200
    日本コンセプト                          3,200      1,779.00         5,692,800
    ＮＥＣネッツエスアイ                         34,900       1,948.00        67,985,200
    クロスキャット                          2,900      1,146.00         3,323,400
    システナ                         37,600       2,212.00        83,171,200
    デジタルアーツ                          6,100      9,690.00        59,109,000
    日鉄ソリューションズ                         15,800       3,510.00        55,458,000
    キューブシステム                          5,800      1,176.00         6,820,800
    エイジア                          1,700      1,738.00         2,954,600
    コア                          4,600      1,511.00         6,950,600
    ラクーンホールディングス                          7,500      2,704.00        20,280,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ソリトンシステムズ                          5,400      1,663.00         8,980,200
    ソフトクリエイトホールディングス                          4,200      2,508.00        10,533,600
    ＴＩＳ                         105,300       2,641.00        278,097,300
    ＪＮＳホールディングス                          5,100       592.00        3,019,200
    電算システム                          4,000      3,230.00        12,920,000
    グリー                         64,900        559.00       36,279,100
    ＧＭＯペパボ                           700     7,930.00         5,551,000
    コーエーテクモホールディングス                         28,080       4,965.00        139,417,200
    三菱総合研究所                          4,600      4,120.00        18,952,000
    電算                          1,200      2,577.00         3,092,400
    ＡＧＳ                          5,600       842.00        4,715,200
    ファインデックス                          9,000      1,086.00         9,774,000
    ブレインパッド                          2,800      5,480.00        15,344,000
    ＫＬａｂ                         19,200        805.00       15,456,000
    ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
    ングス                         14,100       1,377.00        19,415,700
    イーブックイニシアティブジャパン                          1,800      2,691.00         4,843,800
    ネクソン                         266,000       3,590.00        954,940,000
    アイスタイル                         32,500        478.00       15,535,000
    エムアップホールディングス                          2,800      2,935.00         8,218,000
    エイチーム                          7,400      1,719.00        12,720,600
    エニグモ                         10,100       1,382.00        13,958,200
    テクノスジャパン                          8,400       691.00        5,804,400
    コロプラ                         34,800        834.00       29,023,200
    ブロードリーフ                         52,500        543.00       28,507,500
    クロス・マーケティンググループ                          5,100       553.00        2,820,300
    デジタルハーツホールディングス                          4,900      1,622.00         7,947,800
    システム情報                          8,100      1,051.00         8,513,100
    メディアドゥ                          4,000      6,570.00        26,280,000
    じげん                         26,500        437.00       11,580,500
    ブイキューブ                          5,800      2,660.00        15,428,000
    エンカレッジ・テクノロジ                          2,100       660.00        1,386,000
    サイバーリンクス                          3,500      1,649.00         5,771,500
    フィックスターズ                         11,400       1,033.00        11,776,200
    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          4,400      1,532.00         6,740,800
    オプティム                          7,400      2,973.00        22,000,200
    セレス                          3,500      4,675.00        16,362,500
    ＳＨＩＦＴ                          4,700      13,090.00         61,523,000
    ティーガイア                         11,300       1,917.00        21,662,100
    セック                          1,600      2,791.00         4,465,600
    日本アジアグループ                         10,200        977.00        9,965,400
    テクマトリックス                         16,400       1,967.00        32,258,800
    プロシップ                          3,200      1,336.00         4,275,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                         25,500       2,186.00        55,743,000
    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         22,400      14,680.00        328,832,000
    ザッパラス                          4,500       444.00        1,998,000
    システムリサーチ                          3,200      2,080.00         6,656,000
    インターネットイニシアティブ                         28,100       2,598.00        73,003,800
    さくらインターネット                         11,500        782.00        8,993,000
    ヴィンクス                          3,100      1,103.00         3,419,300
    ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                          2,400      6,790.00        16,296,000
    ＳＲＡホールディングス                          5,700      2,711.00        15,452,700
    システムインテグレータ                          3,200       685.00        2,192,000
    朝日ネット                          8,800       809.00        7,119,200
    ｅＢＡＳＥ                         12,800        945.00       12,096,000
    アバント                         11,400       1,655.00        18,867,000
    アドソル日進                          3,800      2,848.00        10,822,400
    ＯＤＫソリューションズ                          1,900       752.00        1,428,800
    フリービット                          6,400      1,001.00         6,406,400
    コムチュア                          9,700      2,670.00        25,899,000
    サイバーコム                          2,000      1,576.00         3,152,000
    アステリア                          7,800       838.00        6,536,400
    アイル                          5,900      1,649.00         9,729,100
    マークラインズ                          4,500      2,500.00        11,250,000
    メディカル・データ・ビジョン                         12,100       2,139.00        25,881,900
    ｇｕｍｉ                         14,800        909.00       13,453,200
    ショーケース                          2,400       966.00        2,318,400
    モバイルファクトリー                          2,500      1,517.00         3,792,500
    テラスカイ                          3,500      3,355.00        11,742,500
    デジタル・インフォメーション・テクノロ
    ジー                          4,700      2,294.00        10,781,800
    ＰＣＩホールディングス                          4,100      1,448.00         5,936,800
    パイプドＨＤ                          2,300      1,855.00         4,266,500
    アイビーシー                          1,900      1,007.00         1,913,300
    ネオジャパン                          2,100      1,655.00         3,475,500
    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          2,300      3,530.00         8,119,000
    ランドコンピュータ                          1,700      1,128.00         1,917,600
    ダブルスタンダード                          1,400      4,130.00         5,782,000
    オープンドア                          6,300      1,835.00        11,560,500
    マイネット                          3,400       857.00        2,913,800
    アカツキ                          4,200      4,475.00        18,795,000
    ベネフィットジャパン                           900     1,803.00         1,622,700
    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          2,800      3,075.00         8,610,000
    カナミックネットワーク                          9,900       741.00        7,335,900
    ノムラシステムコーポレーション                          5,100       317.00        1,616,700
    チェンジ                         14,800       3,555.00        52,614,000
                                 75/135


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    シンクロ・フード                          6,700       394.00        2,639,800
    オークネット                          5,700      1,370.00         7,809,000
    キャピタル・アセット・プランニング                          1,400      1,230.00         1,722,000
    セグエグループ                          2,800      1,291.00         3,614,800
    エイトレッド                          2,100      2,274.00         4,775,400
    ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                         11,000        706.00        7,766,000
    マクロミル                         21,700        958.00       20,788,600
    ビーグリー                          2,200      1,503.00         3,306,600
    オロ                          3,400      3,805.00        12,937,000
    ユーザーローカル                          1,600      4,600.00         7,360,000
    テモナ                          2,500       846.00        2,115,000
    ニーズウェル                          2,300       674.00        1,550,200
    サインポスト                          2,600      1,277.00         3,320,200
    ソルクシーズ                          4,200       924.00        3,880,800
    フェイス                          3,500       802.00        2,807,000
    プロトコーポレーション                          9,600      1,171.00        11,241,600
    ハイマックス                          3,100      1,240.00         3,844,000
    野村総合研究所                         192,100       3,425.00        657,942,500
    サイバネットシステム                          7,700       876.00        6,745,200
    ＣＥホールディングス                          5,900       562.00        3,315,800
    日本システム技術                          2,000      1,520.00         3,040,000
    インテージホールディングス                         13,300       1,301.00        17,303,300
    東邦システムサイエンス                          3,000       965.00        2,895,000
    ソースネクスト                         50,400        365.00       18,396,000
    インフォコム                          9,700      2,814.00        27,295,800
    ＨＥＲＯＺ                          3,000      2,972.00         8,916,000
    ラクスル                          8,600      5,160.00        44,376,000
    ＩＰＳ                          1,900      2,845.00         5,405,500
    ＦＩＧ                         12,100        274.00        3,315,400
    システムサポート                          3,200      1,574.00         5,036,800
    イーソル                          5,900      1,257.00         7,416,300
    アルテリア・ネットワークス                         11,800       1,642.00        19,375,600
    ＥｄｕＬａｂ                          1,000      8,230.00         8,230,000
    東海ソフト                          1,400      1,209.00         1,692,600
    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
    グス                          1,900      2,100.00         3,990,000
    サーバーワークス                           800     4,355.00         3,484,000
    東名                           700     1,162.00          813,400
    ヴィッツ                           500     2,147.00         1,073,500
    トビラシステムズ                          1,200      1,441.00         1,729,200
    Ｓａｎｓａｎ                          7,000      9,510.00        66,570,000
    Ｌｉｎｋ－Ｕ                           800     1,162.00          929,600
    ギフティ                          4,800      3,490.00        16,752,000
                                 76/135


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ベース                           900     5,720.00         5,148,000
    フォーカスシステムズ                          7,200       987.00        7,106,400
    クレスコ                          7,300      1,613.00        11,774,900
    フジ・メディア・ホールディングス                         109,300       1,355.00        148,101,500
    オービック                         33,200      20,230.00        671,636,000
    ジャストシステム                         15,000       6,050.00        90,750,000
    ＴＤＣソフト                          9,400      1,019.00         9,578,600
    Ｚホールディングス                        1,446,500         550.60       796,442,900
    トレンドマイクロ                         56,300       5,540.00        311,902,000
    ＩＤホールディングス                          4,200      1,275.00         5,355,000
    日本オラクル                         21,400      10,800.00        231,120,000
    アルファシステムズ                          2,900      3,600.00        10,440,000
    フューチャー                         12,800       2,000.00        25,600,000
    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          7,000      1,437.00        10,059,000
    ＳＢテクノロジー                          3,800      3,210.00        12,198,000
    トーセ                          3,100       840.00        2,604,000
    オービックビジネスコンサルタント                         10,800       5,800.00        62,640,000
    伊藤忠テクノソリューションズ                         48,000       3,565.00        171,120,000
    アイティフォー                         13,900        830.00       11,537,000
    東計電算                          1,600      4,550.00         7,280,000
    エックスネット                          1,800      1,075.00         1,935,000
    大塚商会                         57,000       5,180.00        295,260,000
    サイボウズ                         12,400       2,232.00        27,676,800
    電通国際情報サービス                         13,100       3,915.00        51,286,500
    ＡＣＣＥＳＳ                         10,100        834.00        8,423,400
    デジタルガレージ                         17,400       4,505.00        78,387,000
    ＥＭシステムズ                         17,600        848.00       14,924,800
    ウェザーニューズ                          3,200      5,270.00        16,864,000
    ＣＩＪ                          7,400       905.00        6,697,000
    ビジネスエンジニアリング                          1,100      3,470.00         3,817,000
    日本エンタープライズ                         11,400        273.00        3,112,200
    ＷＯＷＯＷ                          5,100      2,812.00        14,341,200
    スカラ                          9,600       745.00        7,152,000
    インテリジェント　ウェイブ                          6,400       699.00        4,473,600
    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          9,300       540.00        5,022,000
    ネットワンシステムズ                         43,000       3,535.00        152,005,000
    システムソフト                         23,800        167.00        3,974,600
    アルゴグラフィックス                          8,300      3,175.00        26,352,500
    マーベラス                         16,800        861.00       14,464,800
    エイベックス                         18,200       1,367.00        24,879,400
    日本ユニシス                         36,600       3,410.00        124,806,000
    兼松エレクトロニクス                          5,800      3,730.00        21,634,000
                                 77/135


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    都築電気                          4,000      1,657.00         6,628,000
    ＴＢＳホールディングス                         69,900       2,172.00        151,822,800
    日本テレビホールディングス                         88,000       1,454.00        127,952,000
    朝日放送グループホールディングス                         10,700        727.00        7,778,900
    テレビ朝日ホールディングス                         32,600       2,081.00        67,840,600
    スカパーＪＳＡＴホールディングス                         69,700        492.00       34,292,400
    テレビ東京ホールディングス                          7,700      2,386.00        18,372,200
    日本ＢＳ放送                          3,700      1,105.00         4,088,500
    ビジョン                         13,200       1,105.00        14,586,000
    スマートバリュー                          2,900       846.00        2,453,400
    ワイヤレスゲート                          4,600       448.00        2,060,800
    コネクシオ                          6,100      1,388.00         8,466,800
    クロップス                          2,100       920.00        1,932,000
    日本電信電話                        1,231,300        2,842.00       3,499,354,600
    ＫＤＤＩ                         844,200       3,395.00       2,866,059,000
    ソフトバンク                         956,800       1,438.50       1,376,356,800
    光通信                         12,400      22,270.00        276,148,000
    エムティーアイ                         10,400        808.00        8,403,200
    ＧＭＯインターネット                         37,800       3,170.00        119,826,000
    ファイバーゲート                          3,500      1,852.00         6,482,000
    アイドママーケティングコミュニケーション                          3,100       481.00        1,491,100
    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         28,400       4,295.00        121,978,000
    学研ホールディングス                         14,300       1,459.00        20,863,700
    ゼンリン                         19,200       1,325.00        25,440,000
    昭文社ホールディングス                          4,600       479.00        2,203,400
    インプレスホールディングス                          8,700       247.00        2,148,900
    アイネット                          5,500      1,523.00         8,376,500
    松竹                          7,000      13,720.00         96,040,000
    東宝                         62,200       4,490.00        279,278,000
    東映                          3,500      23,890.00         83,615,000
    エヌ・ティ・ティ・データ                         280,400       1,713.00        480,325,200
    ピー・シー・エー                          1,600      4,255.00         6,808,000
    ビジネスブレイン太田昭和                          3,700      1,931.00         7,144,700
    ＤＴＳ                         21,900       2,526.00        55,319,400
    スクウェア・エニックス・ホールディングス                         44,900       6,150.00        276,135,000
    シーイーシー                         11,400       1,437.00        16,381,800
    カプコン                         90,200       3,595.00        324,269,000
    アイ・エス・ビー                          5,000      1,253.00         6,265,000
    ジャステック                          6,900      1,206.00         8,321,400
    ＳＣＳＫ                         24,300       6,560.00        159,408,000
    日本システムウエア                          3,600      2,087.00         7,513,200
    アイネス                         10,500       1,329.00        13,954,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＴＫＣ                         17,800       3,520.00        62,656,000
    富士ソフト                         11,300       5,730.00        64,749,000
    ＮＳＤ                         33,900       1,841.00        62,409,900
    コナミホールディングス                         38,300       6,590.00        252,397,000
    福井コンピュータホールディングス                          4,900      3,965.00        19,428,500
    ＪＢＣＣホールディングス                          7,200      1,482.00        10,670,400
    ミロク情報サービス                         10,500       2,061.00        21,640,500
    ソフトバンクグループ                         835,300       9,330.00       7,793,349,000
    ホウスイ                           900     1,009.00          908,100
    高千穂交易                          4,100      1,125.00         4,612,500
    オルバヘルスケアホールディングス                          1,700      1,698.00         2,886,600
    伊藤忠食品                          2,600      5,490.00        14,274,000
    エレマテック                          8,500      1,018.00         8,653,000
    ＪＡＬＵＸ                          3,000      1,634.00         4,902,000
    あらた                          8,400      4,905.00        41,202,000
    トーメンデバイス                          1,400      4,020.00         5,628,000
    東京エレクトロン　デバイス                          3,500      3,895.00        13,632,500
    フィールズ                          9,200       576.00        5,299,200
    双日                         583,500        312.00       182,052,000
    アルフレッサ　ホールディングス                         109,600       2,133.00        233,776,800
    横浜冷凍                         27,700        913.00       25,290,100
    ラサ商事                          5,600       941.00        5,269,600
    アルコニックス                         11,300       1,654.00        18,690,200
    神戸物産                         72,900       2,965.00        216,148,500
    ハイパー                          1,700       554.00         941,800
    あい　ホールディングス                         15,100       2,193.00        33,114,300
    ディーブイエックス                          3,400      1,065.00         3,621,000
    ダイワボウホールディングス                         48,000       1,682.00        80,736,000
    マクニカ・富士エレホールディングス                         25,200       2,209.00        55,666,800
    ラクト・ジャパン                          4,600      2,825.00        12,995,000
    グリムス                          2,400      1,902.00         4,564,800
    バイタルケーエスケー・ホールディングス                         18,400        789.00       14,517,600
    八洲電機                          8,200       997.00        8,175,400
    メディアスホールディングス                          6,000       938.00        5,628,000
    レスターホールディングス                         11,000       2,040.00        22,440,000
    ジューテックホールディングス                          2,400      1,041.00         2,498,400
    大光                          4,100       696.00        2,853,600
    ＯＣＨＩホールディングス                          3,100      1,318.00         4,085,800
    ＴＯＫＡＩホールディングス                         51,200        956.00       48,947,200
    黒谷                          2,900       809.00        2,346,100
    Ｃｏｍｉｎｉｘ                          1,900       785.00        1,491,500
    三洋貿易                         10,700       1,153.00        12,337,100
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ビューティガレージ                          1,700      3,840.00         6,528,000
    ウイン・パートナーズ                          7,600      1,052.00         7,995,200
    ミタチ産業                          2,900       684.00        1,983,600
    シップヘルスケアホールディングス                         37,200       3,110.00        115,692,000
    明治電機工業                          3,600      1,492.00         5,371,200
    デリカフーズホールディングス                          4,100       670.00        2,747,000
    スターティアホールディングス                          2,100      1,248.00         2,620,800
    コメダホールディングス                         23,100       2,015.00        46,546,500
    ピーバンドットコム                          1,400       828.00        1,159,200
    アセンテック                          2,700      1,645.00         4,441,500
    富士興産                          3,200      1,219.00         3,900,800
    協栄産業                          1,200      1,383.00         1,659,600
    小野建                          9,500      1,382.00        13,129,000
    南陽                          2,200      1,697.00         3,733,400
    佐鳥電機                          6,600       801.00        5,286,600
    エコートレーディング                          2,300       672.00        1,545,600
    伯東                          6,500      1,280.00         8,320,000
    コンドーテック                          8,200      1,069.00         8,765,800
    中山福                          6,100       492.00        3,001,200
    ナガイレーベン                         14,000       2,740.00        38,360,000
    三菱食品                         11,600       3,095.00        35,902,000
    松田産業                          7,700      2,036.00        15,677,200
    第一興商                         15,700       4,290.00        67,353,000
    メディパルホールディングス                         105,900       2,124.00        224,931,600
    ＳＰＫ                          4,600      1,292.00         5,943,200
    萩原電気ホールディングス                          3,900      2,629.00        10,253,100
    アズワン                          7,600      13,910.00        105,716,000
    スズデン                          3,700      1,297.00         4,798,900
    尾家産業                          3,100      1,408.00         4,364,800
    シモジマ                          6,500      1,289.00         8,378,500
    ドウシシャ                         10,000       1,871.00        18,710,000
    小津産業                          2,300      2,016.00         4,636,800
    高速                          5,600      1,490.00         8,344,000
    たけびし                          3,700      1,505.00         5,568,500
    リックス                          2,400      1,552.00         3,724,800
    丸文                          9,400       530.00        4,982,000
    ハピネット                          8,800      1,535.00        13,508,000
    橋本総業ホールディングス                          2,100      2,730.00         5,733,000
    日本ライフライン                         34,200       1,401.00        47,914,200
    タカショー                          6,900       764.00        5,271,600
    マルカ                          3,400      2,017.00         6,857,800
    ＩＤＯＭ                         35,600        721.00       25,667,600
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    進和                          6,300      2,175.00        13,702,500
    エスケイジャパン                          2,600       464.00        1,206,400
    ダイトロン                          4,500      1,801.00         8,104,500
    シークス                         13,400       1,632.00        21,868,800
    田中商事                          3,300       690.00        2,277,000
    オーハシテクニカ                          5,400      1,571.00         8,483,400
    白銅                          3,800      1,782.00         6,771,600
    ダイコー通産                          1,000      1,727.00         1,727,000
    伊藤忠商事                         739,000       3,587.00       2,650,793,000
    丸紅                        1,041,900         920.80       959,381,520
    高島                          1,700      1,778.00         3,022,600
    長瀬産業                         59,400       1,729.00        102,702,600
    蝶理                          6,800      1,685.00        11,458,000
    豊田通商                         106,100       4,645.00        492,834,500
    三共生興                         16,000        550.00        8,800,000
    兼松                         42,200       1,486.00        62,709,200
    ツカモトコーポレーション                          1,800      1,512.00         2,721,600
    三井物産                         857,800       2,302.00       1,974,655,600
    日本紙パルプ商事                          5,500      3,650.00        20,075,000
    カメイ                         13,800       1,242.00        17,139,600
    東都水産                          1,200      4,410.00         5,292,000
    ＯＵＧホールディングス                          1,700      2,978.00         5,062,600
    スターゼン                          7,800      2,428.00        18,938,400
    山善                         41,300       1,042.00        43,034,600
    椿本興業                          2,000      3,800.00         7,600,000
    住友商事                         666,800       1,577.00       1,051,543,600
    内田洋行                          4,200      4,925.00        20,685,000
    三菱商事                         643,300       3,130.00       2,013,529,000
    第一実業                          4,800      4,180.00        20,064,000
    キヤノンマーケティングジャパン                         26,200       2,456.00        64,347,200
    西華産業                          5,600      1,546.00         8,657,600
    佐藤商事                          8,700      1,086.00         9,448,200
    菱洋エレクトロ                          8,000      2,670.00        21,360,000
    東京産業                          9,600       646.00        6,201,600
    ユアサ商事                         10,800       3,120.00        33,696,000
    神鋼商事                          2,400      2,251.00         5,402,400
    トルク                          6,400       264.00        1,689,600
    阪和興業                         21,200       3,395.00        71,974,000
    正栄食品工業                          6,800      4,540.00        30,872,000
    カナデン                          8,600      1,213.00        10,431,800
    菱電商事                          7,600      1,649.00        12,532,400
    フルサト工業                          5,400      1,366.00         7,376,400
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    岩谷産業                         25,400       6,830.00        173,482,000
    ナイス                          4,200      1,881.00         7,900,200
    昭光通商                          3,400       797.00        2,709,800
    ニチモウ                          1,700      2,124.00         3,610,800
    極東貿易                          3,000      1,497.00         4,491,000
    イワキ                         14,000        646.00        9,044,000
    三愛石油                         26,000       1,313.00        34,138,000
    稲畑産業                         25,400       1,658.00        42,113,200
    ＧＳＩクレオス                          5,200      1,276.00         6,635,200
    明和産業                          9,800       491.00        4,811,800
    クワザワホールディングス                          3,800       687.00        2,610,600
    ヤマエ久野                          7,700      1,171.00         9,016,700
    ワキタ                         20,800        999.00       20,779,200
    東邦ホールディングス                         33,900       2,030.00        68,817,000
    サンゲツ                         28,500       1,677.00        47,794,500
    ミツウロコグループホールディングス                         15,600       1,357.00        21,169,200
    シナネンホールディングス                          3,900      3,045.00        11,875,500
    伊藤忠エネクス                         23,400       1,092.00        25,552,800
    サンリオ                         29,700       1,754.00        52,093,800
    サンワテクノス                          7,000      1,081.00         7,567,000
    リョーサン                         11,700       2,259.00        26,430,300
    新光商事                         14,300        800.00       11,440,000
    トーホー                          4,800      1,887.00         9,057,600
    三信電気                          5,700      2,005.00        11,428,500
    東陽テクニカ                         11,300       1,071.00        12,102,300
    モスフードサービス                         14,900       3,250.00        48,425,000
    加賀電子                          9,600      2,480.00        23,808,000
    ソーダニッカ                         10,100        574.00        5,797,400
    立花エレテック                          7,800      1,614.00        12,589,200
    フォーバル                          3,700       875.00        3,237,500
    ＰＡＬＴＡＣ                         16,900       5,990.00        101,231,000
    三谷産業                         14,000        429.00        6,006,000
    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                          2,400      3,270.00         7,848,000
    ヤマシタヘルスケアホールディングス                          1,000      2,195.00         2,195,000
    コーア商事ホールディングス                          3,000      1,586.00         4,758,000
    国際紙パルプ商事                         22,600        255.00        5,763,000
    ヤマタネ                          4,600      1,520.00         6,992,000
    丸紅建材リース                          1,000      1,927.00         1,927,000
    日鉄物産                          7,500      4,055.00        30,412,500
    泉州電業                          3,000      3,600.00        10,800,000
    トラスコ中山                         24,200       2,938.00        71,099,600
    オートバックスセブン                         39,200       1,500.00        58,800,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    モリト                          7,700       645.00        4,966,500
    加藤産業                         15,300       3,575.00        54,697,500
    北恵                          2,700       937.00        2,529,900
    イノテック                          6,000      1,328.00         7,968,000
    イエローハット                         20,000       1,893.00        37,860,000
    ＪＫホールディングス                          9,600       878.00        8,428,800
    日伝                          8,800      2,190.00        19,272,000
    北沢産業                          7,300       267.00        1,949,100
    杉本商事                          5,300      2,368.00        12,550,400
    因幡電機産業                         28,200       2,668.00        75,237,600
    東テク                          3,500      2,903.00        10,160,500
    ミスミグループ本社                         132,500       3,215.00        425,987,500
    アルテック                          7,800       351.00        2,737,800
    タキヒヨー                          3,500      1,876.00         6,566,000
    蔵王産業                          2,100      1,419.00         2,979,900
    スズケン                         44,800       4,325.00        193,760,000
    ジェコス                          7,300       963.00        7,029,900
    グローセル                         11,500        444.00        5,106,000
    ローソン                         26,700       5,430.00        144,981,000
    サンエー                          8,000      4,605.00        36,840,000
    カワチ薬品                          7,500      2,881.00        21,607,500
    エービーシー・マート                         16,500       6,240.00        102,960,000
    ハードオフコーポレーション                          4,900       833.00        4,081,700
    アスクル                          9,300      4,230.00        39,339,000
    ゲオホールディングス                         14,300       1,188.00        16,988,400
    アダストリア                         14,800       2,029.00        30,029,200
    くら寿司                          6,200      7,450.00        46,190,000
    キャンドゥ                          5,200      2,012.00        10,462,400
    アイケイ                          2,600       891.00        2,316,600
    パルグループホールディングス                          9,400      1,530.00        14,382,000
    エディオン                         45,000       1,239.00        55,755,000
    サーラコーポレーション                         21,800        613.00       13,363,400
    ワッツ                          4,900       912.00        4,468,800
    ハローズ                          4,100      2,907.00        11,918,700
    フジオフードグループ本社                          8,900      1,365.00        12,148,500
    あみやき亭                          2,400      2,969.00         7,125,600
    大黒天物産                          2,600      7,270.00        18,902,000
    ハニーズホールディングス                          8,600      1,082.00         9,305,200
    ファーマライズホールディングス                          2,900       800.00        2,320,000
    アルペン                          8,200      2,374.00        19,466,800
    ハブ                          3,700       682.00        2,523,400
    クオールホールディングス                         14,400       1,556.00        22,406,400
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ジンズホールディングス                          5,600      7,870.00        44,072,000
    ビックカメラ                         62,900       1,240.00        77,996,000
    ＤＣＭホールディングス                         65,400       1,158.00        75,733,200
    ＭｏｎｏｔａＲＯ                         150,400       2,994.00        450,297,600
    東京一番フーズ                          3,100       591.00        1,832,100
    きちりホールディングス                          3,200       595.00        1,904,000
    アークランドサービスホールディングス                          8,900      2,181.00        19,410,900
    Ｊ．フロント　リテイリング                         126,400       1,051.00        132,846,400
    ドトール・日レスホールディングス                         16,900       1,720.00        29,068,000
    マツモトキヨシホールディングス                         43,700       4,930.00        215,441,000
    ブロンコビリー                          5,600      2,367.00        13,255,200
    ＺＯＺＯ                         62,400       3,270.00        204,048,000
    トレジャー・ファクトリー                          3,300      1,094.00         3,610,200
    物語コーポレーション                          5,600      7,200.00        40,320,000
    ココカラファイン                          9,400      8,510.00        79,994,000
    三越伊勢丹ホールディングス                         185,100        778.00       144,007,800
    Ｈａｍｅｅ                          2,800      1,635.00         4,578,000
    マーケットエンタープライズ                           800     1,600.00         1,280,000
    ウエルシアホールディングス                         55,900       3,800.00        212,420,000
    クリエイトＳＤホールディングス                         15,600       3,600.00        56,160,000
    丸善ＣＨＩホールディングス                         12,300        389.00        4,784,700
    ティーライフ                          1,700      1,357.00         2,306,900
    チムニー                          3,200      1,316.00         4,211,200
    シュッピン                          7,400      1,023.00         7,570,200
    オイシックス・ラ・大地                         10,500       2,915.00        30,607,500
    ネクステージ                         18,300       1,886.00        34,513,800
    ジョイフル本田                         31,100       1,435.00        44,628,500
    鳥貴族ホールディングス                          3,200      1,645.00         5,264,000
    ホットランド                          8,100      1,288.00        10,432,800
    すかいらーくホールディングス                         118,600       1,656.00        196,401,600
    ＳＦＰホールディングス                          5,200      1,408.00         7,321,600
    綿半ホールディングス                          8,100      1,301.00        10,538,100
    ヨシックス                          2,200      2,136.00         4,699,200
    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
    ディングス                         30,900       1,166.00        36,029,400
    ゴルフダイジェスト・オンライン                          5,700      1,294.00         7,375,800
    ＢＥＥＮＯＳ                          5,000      2,908.00        14,540,000
    あさひ                          8,000      1,604.00        12,832,000
    日本調剤                          6,500      1,785.00        11,602,500
    コスモス薬品                         10,700      17,270.00        184,789,000
    トーエル                          5,400       934.00        5,043,600
    オンリー                          2,300       478.00        1,099,400
    セブン＆アイ・ホールディングス                         413,400       4,463.00       1,845,004,200
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    クリエイト・レストランツ・ホールディング
    ス                         56,800        863.00       49,018,400
    ツルハホールディングス                         23,100      14,280.00        329,868,000
    サンマルクホールディングス                          8,500      1,721.00        14,628,500
    フェリシモ                          2,500      1,389.00         3,472,500
    トリドールホールディングス                         26,300       1,660.00        43,658,000
    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          9,800       703.00        6,889,400
    ウイルプラスホールディングス                          1,800      1,413.00         2,543,400
    ＪＭホールディングス                          8,100      2,275.00        18,427,500
    サツドラホールディングス                          1,700      2,234.00         3,797,800
    アレンザホールディングス                          6,200      1,329.00         8,239,800
    串カツ田中ホールディングス                          2,900      1,855.00         5,379,500
    バロックジャパンリミテッド                          7,600       787.00        5,981,200
    クスリのアオキホールディングス                         10,500       8,480.00        89,040,000
    力の源ホールディングス                          4,800       624.00        2,995,200
    スシローグローバルホールディングス                         58,000       4,890.00        283,620,000
    メディカルシステムネットワーク                          9,500       712.00        6,764,000
    はるやまホールディングス                          5,300       682.00        3,614,600
    ノジマ                         18,900       2,812.00        53,146,800
    カッパ・クリエイト                         14,800       1,481.00        21,918,800
    ライトオン                          7,900       696.00        5,498,400
    良品計画                         140,400       2,618.00        367,567,200
    三城ホールディングス                         13,500        290.00        3,915,000
    アドヴァン                         11,000       1,017.00        11,187,000
    アルビス                          3,500      2,461.00         8,613,500
    コナカ                         12,400        332.00        4,116,800
    ハウス　オブ　ローゼ                          1,400      1,674.00         2,343,600
    Ｇ－７ホールディングス                          6,300      2,639.00        16,625,700
    イオン北海道                         14,000       1,212.00        16,968,000
    コジマ                         18,500        706.00       13,061,000
    ヒマラヤ                          3,900       991.00        3,864,900
    コーナン商事                         15,100       3,185.00        48,093,500
    エコス                          4,000      1,953.00         7,812,000
    ワタミ                         13,900       1,004.00        13,955,600
    マルシェ                          2,800       493.00        1,380,400
    パン・パシフィック・インターナショナル
    ホールディングス                         211,200       2,611.00        551,443,200
    西松屋チェーン                         23,300       1,672.00        38,957,600
    ゼンショーホールディングス                         56,800       2,831.00        160,800,800
    幸楽苑ホールディングス                          6,700      1,712.00        11,470,400
    ハークスレイ                          2,500       910.00        2,275,000
    サイゼリヤ                         15,800       2,275.00        35,945,000
    ＶＴホールディングス                         40,300        446.00       17,973,800
                                 85/135


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    魚力                          3,400      1,918.00         6,521,200
    フジ・コーポレーション                          2,900      2,559.00         7,421,100
    ユナイテッドアローズ                         12,200       2,106.00        25,693,200
    ハイデイ日高                         15,400       1,797.00        27,673,800
    京都きもの友禅                          7,600       282.00        2,143,200
    コロワイド                         35,100       1,900.00        66,690,000
    ピーシーデポコーポレーション                         12,800        495.00        6,336,000
    壱番屋                          7,500      4,820.00        36,150,000
    ＰＬＡＮＴ                          3,000       746.00        2,238,000
    スギホールディングス                         21,100       8,770.00        185,047,000
    薬王堂ホールディングス                          4,700      2,795.00        13,136,500
    スクロール                         15,300       1,087.00        16,631,100
    ヨンドシーホールディングス                          9,900      1,925.00        19,057,500
    木曽路                         13,900       2,335.00        32,456,500
    ＳＲＳホールディングス                         13,500        859.00       11,596,500
    リテールパートナーズ                         13,000       1,390.00        18,070,000
    ケーヨー                         19,700        733.00       14,440,100
    上新電機                         12,500       3,160.00        39,500,000
    日本瓦斯                         52,500       1,926.00        101,115,000
    ロイヤルホールディングス                         18,400       2,002.00        36,836,800
    いなげや                         11,900       1,656.00        19,706,400
    チヨダ                         11,300        991.00       11,198,300
    ライフコーポレーション                          8,000      3,375.00        27,000,000
    リンガーハット                         13,000       2,275.00        29,575,000
    ＭｒＭａｘＨＤ                         14,900        719.00       10,713,100
    ＡＯＫＩホールディングス                         21,500        617.00       13,265,500
    オークワ                         16,700       1,210.00        20,207,000
    コメリ                         16,400       3,085.00        50,594,000
    青山商事                         23,800        827.00       19,682,600
    しまむら                         12,300      12,770.00        157,071,000
    はせがわ                          6,400       303.00        1,939,200
    高島屋                         77,100       1,181.00        91,055,100
    松屋                         23,200        918.00       21,297,600
    エイチ・ツー・オー　リテイリング                         50,200        916.00       45,983,200
    近鉄百貨店                          4,100      3,250.00        13,325,000
    丸井グループ                         89,400       2,079.00        185,862,600
    アクシアル　リテイリング                          8,800      4,815.00        42,372,000
    イオン                         406,600       3,299.00       1,341,373,400
    イズミ                         21,500       4,335.00        93,202,500
    平和堂                         19,600       2,244.00        43,982,400
    フジ                         12,800       2,149.00        27,507,200
    ヤオコー                         12,000       6,800.00        81,600,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ゼビオホールディングス                         13,000        936.00       12,168,000
    ケーズホールディングス                         94,300       1,521.00        143,430,300
    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          5,700       852.00        4,856,400
    日産東京販売ホールディングス                         16,500        259.00        4,273,500
    シルバーライフ                          1,500      2,123.00         3,184,500
    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          4,700      3,820.00        17,954,000
    ナルミヤ・インターナショナル                          2,200      1,312.00         2,886,400
    ブックオフグループホールディングス                          6,200       995.00        6,169,000
    ギフト                          1,100      2,090.00         2,299,000
    アインホールディングス                         15,400       7,140.00        109,956,000
    元気寿司                          3,000      2,643.00         7,929,000
    ヤマダホールディングス                         354,500        597.00       211,636,500
    アークランドサカモト                         16,700       1,700.00        28,390,000
    ニトリホールディングス                         41,900      21,425.00        897,707,500
    グルメ杵屋                          7,800       964.00        7,519,200
    愛眼                          8,400       231.00        1,940,400
    ケーユーホールディングス                          5,800       972.00        5,637,600
    吉野家ホールディングス                         34,800       2,200.00        76,560,000
    松屋フーズホールディングス                          5,200      3,500.00        18,200,000
    サガミホールディングス                         14,500       1,137.00        16,486,500
    関西スーパーマーケット                          8,200      1,123.00         9,208,600
    王将フードサービス                          7,000      5,820.00        40,740,000
    プレナス                         12,000       1,891.00        22,692,000
    ミニストップ                          7,900      1,457.00        11,510,300
    アークス                         20,300       2,391.00        48,537,300
    バローホールディングス                         21,700       2,487.00        53,967,900
    ベルク                          5,300      6,170.00        32,701,000
    大庄                          5,900       977.00        5,764,300
    ファーストリテイリング                         14,100      88,130.00       1,242,633,000
    サンドラッグ                         39,800       4,050.00        161,190,000
    サックスバー　ホールディングス                          9,300       605.00        5,626,500
    ヤマザワ                          2,600      1,742.00         4,529,200
    やまや                          2,200      2,454.00         5,398,800
    ベルーナ                         22,900       1,298.00        29,724,200
    島根銀行                          3,600       734.00        2,642,400
    じもとホールディングス                          7,100       795.00        5,644,500
    めぶきフィナンシャルグループ                         549,800        261.00       143,497,800
    東京きらぼしフィナンシャルグループ                         13,300       1,400.00        18,620,000
    九州フィナンシャルグループ                         216,100        475.00       102,647,500
    ゆうちょ銀行                         299,800       1,064.00        318,987,200
    富山第一銀行                         25,200        314.00        7,912,800
    コンコルディア・フィナンシャルグループ                         644,600        449.00       289,425,400
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    西日本フィナンシャルホールディングス                         70,400        795.00       55,968,000
    関西みらいフィナンシャルグループ                         49,700        637.00       31,658,900
    三十三フィナンシャルグループ                          9,200      1,392.00        12,806,400
    第四北越フィナンシャルグループ                         17,200       2,610.00        44,892,000
    ひろぎんホールディングス                         156,100        677.00       105,679,700
    新生銀行                         86,300       1,789.00        154,390,700
    あおぞら銀行                         63,000       2,534.00        159,642,000
    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        7,237,700         591.70      4,282,547,090
    りそなホールディングス                        1,150,500         464.80       534,752,400
    三井住友トラスト・ホールディングス                         200,000       3,859.00        771,800,000
    三井住友フィナンシャルグループ                         732,200       4,007.00       2,933,925,400
    千葉銀行                         353,100        725.00       255,997,500
    群馬銀行                         217,800        397.00       86,466,600
    武蔵野銀行                         15,800       1,827.00        28,866,600
    千葉興業銀行                         26,900        297.00        7,989,300
    筑波銀行                         44,000        184.00        8,096,000
    七十七銀行                         33,200       1,561.00        51,825,200
    青森銀行                          8,200      2,525.00        20,705,000
    秋田銀行                          6,300      1,465.00         9,229,500
    山形銀行                         11,900       1,136.00        13,518,400
    岩手銀行                          6,900      2,389.00        16,484,100
    東邦銀行                         94,600        246.00       23,271,600
    東北銀行                          5,100      1,143.00         5,829,300
    みちのく銀行                          6,800      1,087.00         7,391,600
    ふくおかフィナンシャルグループ                         95,500       2,099.00        200,454,500
    静岡銀行                         257,700        870.00       224,199,000
    十六銀行                         13,300       2,209.00        29,379,700
    スルガ銀行                         92,800        427.00       39,625,600
    八十二銀行                         238,300        403.00       96,034,900
    山梨中央銀行                         12,300        919.00       11,303,700
    大垣共立銀行                         20,900       2,227.00        46,544,300
    福井銀行                          9,000      1,960.00        17,640,000
    北國銀行                          9,800      2,823.00        27,665,400
    清水銀行                          4,400      1,695.00         7,458,000
    富山銀行                          2,000      3,190.00         6,380,000
    滋賀銀行                         21,200       2,396.00        50,795,200
    南都銀行                         15,400       1,972.00        30,368,800
    百五銀行                         95,200        334.00       31,796,800
    京都銀行                         37,900       6,810.00        258,099,000
    紀陽銀行                         37,500       1,657.00        62,137,500
    ほくほくフィナンシャルグループ                         70,400       1,029.00        72,441,600
    山陰合同銀行                         66,700        561.00       37,418,700
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    中国銀行                         91,100        935.00       85,178,500
    鳥取銀行                          3,400      1,143.00         3,886,200
    伊予銀行                         140,200        664.00       93,092,800
    百十四銀行                         11,200       1,690.00        18,928,000
    四国銀行                         15,000        782.00       11,730,000
    阿波銀行                         16,200       2,492.00        40,370,400
    大分銀行                          6,100      2,154.00        13,139,400
    宮崎銀行                          6,600      2,337.00        15,424,200
    佐賀銀行                          6,000      1,476.00         8,856,000
    沖縄銀行                          9,700      3,050.00        29,585,000
    琉球銀行                         23,000        780.00       17,940,000
    セブン銀行                         353,500        253.00       89,435,500
    みずほフィナンシャルグループ                        1,437,700        1,599.00       2,298,882,300
    高知銀行                          3,800       850.00        3,230,000
    山口フィナンシャルグループ                         132,100        736.00       97,225,600
    長野銀行                          3,500      1,386.00         4,851,000
    名古屋銀行                          8,500      3,150.00        26,775,000
    北洋銀行                         159,500        320.00       51,040,000
    愛知銀行                          3,600      3,020.00        10,872,000
    中京銀行                          3,800      1,758.00         6,680,400
    大光銀行                          3,600      1,505.00         5,418,000
    愛媛銀行                         14,800       1,025.00        15,170,000
    トマト銀行                          4,100      1,141.00         4,678,100
    京葉銀行                         45,100        458.00       20,655,800
    栃木銀行                         51,100        190.00        9,709,000
    北日本銀行                          3,300      2,004.00         6,613,200
    東和銀行                         18,600        688.00       12,796,800
    福島銀行                         12,100        263.00        3,182,300
    大東銀行                          5,100       701.00        3,575,100
    トモニホールディングス                         81,800        324.00       26,503,200
    フィデアホールディングス                         102,700        137.00       14,069,900
    池田泉州ホールディングス                         121,700        178.00       21,662,600
    ＦＰＧ                         32,900        722.00       23,753,800
    ジャパンインベストメントアドバイザー                          5,500      1,678.00         9,229,000
    マーキュリアインベストメント                          4,300       800.00        3,440,000
    ＳＢＩホールディングス                         129,800       3,000.00        389,400,000
    ジャフコ　グループ                         16,300       6,580.00        107,254,000
    大和証券グループ本社                         792,700        572.10       453,503,670
    野村ホールディングス                        1,615,700         581.40       939,367,980
    岡三証券グループ                         90,500        451.00       40,815,500
    丸三証券                         31,600        643.00       20,318,800
    東洋証券                         35,600        194.00        6,906,400
                                 89/135


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         113,200        405.00       45,846,000
    光世証券                          2,700       785.00        2,119,500
    水戸証券                         28,700        322.00        9,241,400
    いちよし証券                         21,400        614.00       13,139,600
    松井証券                         52,000        901.00       46,852,000
    マネックスグループ                         95,000        934.00       88,730,000
    極東証券                         14,400        869.00       12,513,600
    岩井コスモホールディングス                         10,900       1,767.00        19,260,300
    藍澤證券                         19,100       1,002.00        19,138,200
    マネーパートナーズグループ                         11,800        259.00        3,056,200
    スパークス・グループ                         49,300        298.00       14,691,400
    かんぽ生命保険                         131,200       2,274.00        298,348,800
    ＳＯＭＰＯホールディングス                         186,500       4,242.00        791,133,000
    アニコム　ホールディングス                         29,800       1,006.00        29,978,800
    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
    ディングス                         257,000       3,249.00        834,993,000
    第一生命ホールディングス                         559,000       1,902.00       1,063,218,000
    東京海上ホールディングス                         350,700       5,265.00       1,846,435,500
    Ｔ＆Ｄホールディングス                         316,200       1,426.00        450,901,200
    アドバンスクリエイト                          4,400      1,079.00         4,747,600
    全国保証                         27,500       5,080.00        139,700,000
    イントラスト                          3,100       684.00        2,120,400
    日本モーゲージサービス                          5,500      1,176.00         6,468,000
    Ｃａｓａ                          3,100       999.00        3,096,900
    アルヒ                         15,700       1,805.00        28,338,500
    プレミアグループ                          4,900      2,413.00        11,823,700
    クレディセゾン                         61,800       1,328.00        82,070,400
    芙蓉総合リース                         11,100       7,620.00        84,582,000
    みずほリース                         16,400       3,325.00        54,530,000
    東京センチュリー                         24,600       7,440.00        183,024,000
    日本証券金融                         44,900        798.00       35,830,200
    アイフル                         177,900        320.00       56,928,000
    リコーリース                          8,400      3,470.00        29,148,000
    イオンフィナンシャルサービス                         64,800       1,485.00        96,228,000
    アコム                         212,900        515.00       109,643,500
    ジャックス                         11,700       2,269.00        26,547,300
    オリエントコーポレーション                         286,900        154.00       44,182,600
    日立キャピタル                         25,000       3,196.00        79,900,000
    オリックス                         642,400       1,868.00       1,200,003,200
    三菱ＵＦＪリース                         238,900        668.00       159,585,200
    九州リースサービス                          5,300       695.00        3,683,500
    日本取引所グループ                         285,900       2,595.00        741,910,500
    イー・ギャランティ                         12,200       2,087.00        25,461,400
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アサックス                          5,600       716.00        4,009,600
    ＮＥＣキャピタルソリューション                          4,400      2,026.00         8,914,400
    いちご                         121,900        327.00       39,861,300
    日本駐車場開発                         113,600        153.00       17,380,800
    スター・マイカ・ホールディングス                          6,600      1,214.00         8,012,400
    ＳＲＥホールディングス                          1,400      4,560.00         6,384,000
    ＡＤワークスグループ                         20,300        165.00        3,349,500
    ヒューリック                         225,600       1,305.00        294,408,000
    三栄建築設計                          5,000      1,764.00         8,820,000
    野村不動産ホールディングス                         64,900       2,665.00        172,958,500
    三重交通グループホールディングス                         24,200        510.00       12,342,000
    サムティ                         15,800       2,028.00        32,042,400
    ディア・ライフ                         18,000        454.00        8,172,000
    日本商業開発                          7,500      1,717.00        12,877,500
    ハウスコム                          2,800      1,284.00         3,595,200
    日本管理センター                          6,800      1,293.00         8,792,400
    サンセイランディック                          4,800       862.00        4,137,600
    フージャースホールディングス                         17,300        737.00       12,750,100
    オープンハウス                         33,700       4,720.00        159,064,000
    東急不動産ホールディングス                         290,000        655.00       189,950,000
    飯田グループホールディングス                         88,800       2,676.00        237,628,800
    イーグランド                          3,200       936.00        2,995,200
    ムゲンエステート                          9,300       517.00        4,808,100
    ハウスドゥ                          5,200      1,159.00         6,026,800
    シーアールイー                          3,700      1,339.00         4,954,300
    グッドコムアセット                          6,000      1,415.00         8,490,000
    ジェイ・エス・ビー                          2,300      3,295.00         7,578,500
    テンポイノベーション                          4,400       912.00        4,012,800
    フェイスネットワーク                          2,000      1,289.00         2,578,000
    パーク２４                         57,500       2,069.00        118,967,500
    パラカ                          3,600      1,679.00         6,044,400
    三井不動産                         482,800       2,513.50       1,213,517,800
    三菱地所                         695,900       1,932.50       1,344,826,750
    平和不動産                         18,600       3,455.00        64,263,000
    東京建物                         105,400       1,681.00        177,177,400
    ダイビル                         28,300       1,427.00        40,384,100
    京阪神ビルディング                         19,200       1,489.00        28,588,800
    住友不動産                         238,200       3,906.00        930,409,200
    テーオーシー                         22,500        788.00       17,730,000
    東京楽天地                          2,000      4,825.00         9,650,000
    スターツコーポレーション                         13,100       2,905.00        38,055,500
    フジ住宅                         14,200        741.00       10,522,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    空港施設                         13,100        587.00        7,689,700
    明和地所                          7,000       706.00        4,942,000
    ゴールドクレスト                         10,300       1,696.00        17,468,800
    エスリード                          4,900      1,683.00         8,246,700
    日神グループホールディングス                         18,500        488.00        9,028,000
    日本エスコン                         19,200        785.00       15,072,000
    タカラレーベン                         44,300        373.00       16,523,900
    ＡＶＡＮＴＩＡ                          7,500       907.00        6,802,500
    イオンモール                         53,900       1,925.00        103,757,500
    毎日コムネット                          4,600       760.00        3,496,000
    ファースト住建                          5,600      1,395.00         7,812,000
    カチタス                         26,700       3,090.00        82,503,000
    トーセイ                         15,900       1,118.00        17,776,200
    穴吹興産                          3,100      1,991.00         6,172,100
    サンフロンティア不動産                         14,400        967.00       13,924,800
    エフ・ジェー・ネクスト                         11,600       1,122.00        13,015,200
    インテリックス                          2,400       685.00        1,644,000
    ランドビジネス                          3,600       405.00        1,458,000
    サンネクスタグループ                          4,700      1,020.00         4,794,000
    グランディハウス                         10,100        483.00        4,878,300
    日本空港ビルデング                         37,100       5,440.00        201,824,000
    明豊ファシリティワークス                          4,900       670.00        3,283,000
    日本工営                          6,400      3,140.00        20,096,000
    ＬＩＦＵＬＬ                         36,200        411.00       14,878,200
    ミクシィ                         19,600       2,770.00        54,292,000
    ジェイエイシーリクルートメント                          7,000      1,745.00        12,215,000
    日本Ｍ＆Ａセンター                         168,200       2,993.00        503,422,600
    メンバーズ                          3,100      2,495.00         7,734,500
    中広                          1,900       374.00         710,600
    ＵＴグループ                         14,800       3,635.00        53,798,000
    アイティメディア                          3,500      1,863.00         6,520,500
    タケエイ                         11,600       1,290.00        14,964,000
    Ｅ・Ｊホールディングス                          4,200      1,061.00         4,456,200
    ビーネックスグループ                         27,300       1,761.00        48,075,300
    コシダカホールディングス                         24,900        596.00       14,840,400
    アルトナー                          2,700       835.00        2,254,500
    パソナグループ                         11,200       1,867.00        20,910,400
    ＣＤＳ                          2,700      1,503.00         4,058,100
    リンクアンドモチベーション                         18,800        601.00       11,298,800
    ＧＣＡ                         13,600        847.00       11,519,200
    エス・エム・エス                         34,900       3,380.00        117,962,000
    サニーサイドアップグループ                          3,800       757.00        2,876,600
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    パーソルホールディングス                         102,600       2,164.00        222,026,400
    リニカル                          6,000       786.00        4,716,000
    クックパッド                         32,700        313.00       10,235,100
    アイ・ケイ・ケイ                          5,200       705.00        3,666,000
    学情                          3,700      1,575.00         5,827,500
    スタジオアリス                          5,200      2,094.00        10,888,800
    シミックホールディングス                          5,100      1,539.00         7,848,900
    エプコ                          2,700       990.00        2,673,000
    ＮＪＳ                          2,600      2,070.00         5,382,000
    綜合警備保障                         40,800       5,230.00        213,384,000
    カカクコム                         75,800       3,020.00        228,916,000
    アイロムグループ                          3,700      2,444.00         9,042,800
    セントケア・ホールディング                          7,600      1,295.00         9,842,000
    サイネックス                          2,000       701.00        1,402,000
    ルネサンス                          6,500      1,173.00         7,624,500
    ディップ                         16,100       2,899.00        46,673,900
    デジタルホールディングス                          7,200      2,005.00        14,436,000
    新日本科学                         12,700        699.00        8,877,300
    キャリアデザインセンター                          2,500      1,065.00         2,662,500
    ベネフィット・ワン                         37,400       2,939.00        109,918,600
    エムスリー                         180,900       7,571.00       1,369,593,900
    ツカダ・グローバルホールディング                          8,200       337.00        2,763,400
    アウトソーシング                         58,800       1,784.00        104,899,200
    ウェルネット                         10,600        559.00        5,925,400
    ワールドホールディングス                          3,600      2,867.00        10,321,200
    ディー・エヌ・エー                         43,400       2,162.00        93,830,800
    博報堂ＤＹホールディングス                         142,800       1,845.00        263,466,000
    ぐるなび                         18,100        617.00       11,167,700
    タカミヤ                         12,700        614.00        7,797,800
    ジャパンベストレスキューシステム                          8,100       846.00        6,852,600
    ファンコミュニケーションズ                         28,600        412.00       11,783,200
    ライク                          2,800      2,016.00         5,644,800
    ビジネス・ブレークスルー                          4,700       447.00        2,100,900
    エスプール                         26,500       1,138.00        30,157,000
    ＷＤＢホールディングス                          4,700      2,594.00        12,191,800
    手間いらず                          1,000      5,280.00         5,280,000
    ティア                          6,300       493.00        3,105,900
    ＣＤＧ                          1,000      1,569.00         1,569,000
    アドウェイズ                         12,700        818.00       10,388,600
    バリューコマース                          6,900      3,590.00        24,771,000
    インフォマート                         103,900        953.00       99,016,700
    ＪＰホールディングス                         29,800        285.00        8,493,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    エコナックホールディングス                         20,200        98.00       1,979,600
    ＥＰＳホールディングス                         14,000       1,130.00        15,820,000
    レッグス                          2,600      1,658.00         4,310,800
    プレステージ・インターナショナル                         38,600        822.00       31,729,200
    アミューズ                          5,600      2,547.00        14,263,200
    ドリームインキュベータ                          3,300      1,165.00         3,844,500
    クイック                          6,500      1,233.00         8,014,500
    ＴＡＣ                          6,200       257.00        1,593,400
    電通グループ                         115,300       3,550.00        409,315,000
    イオンファンタジー                          4,000      2,428.00         9,712,000
    シーティーエス                         11,800        854.00       10,077,200
    ネクシィーズグループ                          3,300      1,104.00         3,643,200
    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         28,700       3,715.00        106,620,500
    アルプス技研                          9,100      2,191.00        19,938,100
    ダイオーズ                          2,200       998.00        2,195,600
    日本空調サービス                         10,900        747.00        8,142,300
    オリエンタルランド                         109,000       16,625.00       1,812,125,000
    ダスキン                         23,800       2,785.00        66,283,000
    明光ネットワークジャパン                         13,300        597.00        7,940,100
    ファルコホールディングス                          5,000      1,749.00         8,745,000
    ラウンドワン                         35,100       1,245.00        43,699,500
    リゾートトラスト                         47,100       1,848.00        87,040,800
    ビー・エム・エル                         13,200       3,825.00        50,490,000
    りらいあコミュニケーションズ                         15,700       1,431.00        22,466,700
    リソー教育                         52,500        338.00       17,745,000
    早稲田アカデミー                          4,100       912.00        3,739,200
    ユー・エス・エス                         114,800       2,164.00        248,427,200
    東京個別指導学院                          9,300       618.00        5,747,400
    サイバーエージェント                         252,800       1,993.00        503,830,400
    楽天                         477,900       1,319.00        630,350,100
    クリーク・アンド・リバー社                          5,500      1,432.00         7,876,000
    モーニングスター                         11,500        478.00        5,497,000
    テー・オー・ダブリュー                         18,500        321.00        5,938,500
    山田コンサルティンググループ                          6,100      1,198.00         7,307,800
    セントラルスポーツ                          3,900      2,505.00         9,769,500
    フルキャストホールディングス                          9,100      1,998.00        18,181,800
    エン・ジャパン                         18,300       3,415.00        62,494,500
    リソルホールディングス                          1,200      4,140.00         4,968,000
    テクノプロ・ホールディングス                         20,500       9,220.00        189,010,000
    アトラ                          2,400       366.00         878,400
    インターワークス                          3,300       406.00        1,339,800
    アイ・アールジャパンホールディングス                          4,200      13,370.00         56,154,000
                                 94/135


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＫｅｅＰｅｒ技研                          6,700      2,471.00        16,555,700
    ファーストロジック                          2,200       799.00        1,757,800
    三機サービス                          2,100      1,079.00         2,265,900
    Ｇｕｎｏｓｙ                          6,600       844.00        5,570,400
    デザインワン・ジャパン                          3,700       242.00         895,400
    イー・ガーディアン                          4,600      2,885.00        13,271,000
    リブセンス                          6,300       236.00        1,486,800
    ジャパンマテリアル                         31,600       1,310.00        41,396,000
    ベクトル                         12,900       1,296.00        16,718,400
    ウチヤマホールディングス                          5,500       393.00        2,161,500
    チャーム・ケア・コーポレーション                          7,800      1,334.00        10,405,200
    キャリアリンク                          3,400      2,638.00         8,969,200
    ＩＢＪ                          8,600       951.00        8,178,600
    アサンテ                          3,800      1,797.00         6,828,600
    バリューＨＲ                          4,200      1,634.00         6,862,800
    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          8,400      5,500.00        46,200,000
    ライドオンエクスプレスホールディングス                          4,100      1,686.00         6,912,600
    ＥＲＩホールディングス                          3,100       605.00        1,875,500
    アビスト                          1,600      3,115.00         4,984,000
    シグマクシス                          5,700      1,862.00        10,613,400
    ウィルグループ                          7,700      1,142.00         8,793,400
    エスクロー・エージェント・ジャパン                         15,700        302.00        4,741,400
    メドピア                          4,900      6,540.00        32,046,000
    レアジョブ                          1,500      2,141.00         3,211,500
    リクルートホールディングス                         734,300       5,401.00       3,965,954,300
    エラン                         14,300       1,403.00        20,062,900
    土木管理総合試験所                          5,500       351.00        1,930,500
    ネットマーケティング                          5,200       589.00        3,062,800
    日本郵政                         775,700        986.70       765,383,190
    ベルシステム２４ホールディングス                         17,300       1,891.00        32,714,300
    鎌倉新書                         10,500       1,279.00        13,429,500
    ＳＭＮ                          2,400       766.00        1,838,400
    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          4,200      4,115.00        17,283,000
    グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          2,000      1,013.00         2,026,000
    エアトリ                          5,500      2,297.00        12,633,500
    アトラエ                          6,400      1,714.00        10,969,600
    ストライク                          3,900      4,415.00        17,218,500
    ソラスト                         25,300       1,428.00        36,128,400
    セラク                          3,300      1,941.00         6,405,300
    インソース                          8,600      2,307.00        19,840,200
    ベイカレント・コンサルティング                          6,700      25,250.00        169,175,000
    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          2,300      3,105.00         7,141,500
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    アイモバイル                          3,800      1,521.00         5,779,800
    キャリアインデックス                          4,500       720.00        3,240,000
    ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          4,300      1,132.00         4,867,600
    船場                          2,200       899.00        1,977,800
    グレイステクノロジー                         10,400       2,884.00        29,993,600
    ジャパンエレベーターサービスホールディン
    グス                         29,600       2,380.00        70,448,000
    フルテック                          1,500      1,455.00         2,182,500
    グリーンズ                          3,900       590.00        2,301,000
    ＧａｍｅＷｉｔｈ                          3,300       693.00        2,286,900
    ソウルドアウト                          2,500      1,600.00         4,000,000
    ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          1,900       596.00        1,132,400
    ウェルビー                          3,000      1,515.00         4,545,000
    エル・ティー・エス                           800     3,850.00         3,080,000
    ミダック                          2,300      4,900.00        11,270,000
    日総工産                          8,200       859.00        7,043,800
    キュービーネットホールディングス                          4,800      1,650.00         7,920,000
    ＲＰＡホールディングス                         12,000        648.00        7,776,000
    スプリックス                          3,100       951.00        2,948,100
    マネジメントソリューションズ                          5,100      2,129.00        10,857,900
    プロレド・パートナーズ                          1,500      3,100.00         4,650,000
    テノ．ホールディングス                          1,000      1,166.00         1,166,000
    フロンティア・マネジメント                          1,800      1,832.00         3,297,600
    ピアラ                           600     1,697.00         1,018,200
    コプロ・ホールディングス                          1,200      1,451.00         1,741,200
    ギークス                          1,400      1,834.00         2,567,600
    カーブスホールディングス                         28,300       1,005.00        28,441,500
    フォーラムエンジニアリング                          5,500      1,061.00         5,835,500
    ダイレクトマーケティングミックス                          4,100      3,385.00        13,878,500
    ポピンズホールディングス                          2,100      4,320.00         9,072,000
    アドバンテッジリスクマネジメント                          5,400       743.00        4,012,200
    リログループ                         56,100       2,342.00        131,386,200
    東祥                          6,500      1,869.00        12,148,500
    エイチ・アイ・エス                         14,900       2,215.00        33,003,500
    ラックランド                          3,000      2,447.00         7,341,000
    共立メンテナンス                         17,000       3,665.00        62,305,000
    イチネンホールディングス                         10,800       1,349.00        14,569,200
    建設技術研究所                          6,700      2,520.00        16,884,000
    スペース                          6,800       985.00        6,698,000
    長大                          4,200      1,788.00         7,509,600
    燦ホールディングス                          4,600      1,105.00         5,083,000
    スバル興業                           600     8,130.00         4,878,000
    東京テアトル                          4,100      1,272.00         5,215,200
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    タナベ経営                          2,100      1,435.00         3,013,500
    ナガワ                          3,300      8,910.00        29,403,000
    東京都競馬                          6,700      5,590.00        37,453,000
    カナモト                         18,100       2,881.00        52,146,100
    西尾レントオール                          9,500      2,994.00        28,443,000
    トランス・コスモス                          9,800      2,986.00        29,262,800
    乃村工藝社                         44,100        918.00       40,483,800
    藤田観光                          4,100      1,931.00         7,917,100
    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          5,500      1,023.00         5,626,500
    日本管財                         11,000       2,180.00        23,980,000
    トーカイ                         10,000       2,411.00        24,110,000
    セコム                         101,000       9,313.00        940,613,000
    セントラル警備保障                          5,000      3,405.00        17,025,000
    丹青社                         19,500        881.00       17,179,500
    メイテック                         12,600       6,110.00        76,986,000
    応用地質                         12,100       1,292.00        15,633,200
    船井総研ホールディングス                         21,100       2,146.00        45,280,600
    進学会ホールディングス                          4,400       451.00        1,984,400
    オオバ                          7,400       820.00        6,068,000
    いであ                          2,600      1,804.00         4,690,400
    学究社                          3,100      1,332.00         4,129,200
    ベネッセホールディングス                         37,600       2,328.00        87,532,800
    イオンディライト                         12,700       3,225.00        40,957,500
    ナック                          5,000       954.00        4,770,000
    ダイセキ                         17,200       4,010.00        68,972,000
    ステップ                          3,900      1,568.00         6,115,200
             合　計              112,216,300               287,439,300,520
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

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    ２【ファンドの現況】

    【ＤＣ日本株式インデックスファンドＬ】

    【純資産額計算書】

                                 （2021年     4月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              114,153,306,993        円　

    Ⅱ　負債総額                                199,195,297      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              113,954,111,696        円　
    Ⅳ　発行済口数                              45,877,645,833       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.4839   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （24,839    円）
    （参考）

    日本株式マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2021年     4月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              285,113,605,436        円　

    Ⅱ　負債総額                               1,185,469,969       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              283,928,135,467        円　
    Ⅳ　発行済口数                              133,809,130,411        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.1219   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （21,219    円）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)名義書換等

      該当事項はありません。
    (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
    (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
    (4)振替受益権について
      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
      ①受益証券の不発行
       委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
       消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
       在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
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       ません。
      ②受益権の譲渡
       イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載又は記録が行われるよう通知するものとします。
       ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
          されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      ③受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
       ことができません。
      ④受益権の再分割
       委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
      ⑤償還金
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
       において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
       受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
       則として取得申込者とします。）に支払います。
      ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
       部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
       か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    (1)資本金の額（2021年             4月30日現在）

      資本金の額　        　　：20億円
      発行可能株式総数          ：12,000株
      発行済株式総数　          ：3,000株
      最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
    (2)委託会社の機構
     ①会社の意思決定機構
      会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
      おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
      締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
      取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
      し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
      また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
      以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
      は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
      の３分の２以上をもって行います。
      取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
      終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
      監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
      時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
      して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
      る時までとします。
      取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
      干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
      委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
      選定することができます。
      取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
      し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
      したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
      取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
      の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
      を経ずに取締役会を開催することができます。
      取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
      の過半数をもって行います。
     ②投資運用の意思決定機構

      ［PLAN（計画）］
       運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
       イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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       おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
       計画として策定します。
      ［DO（実行）］
       各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
       ます。
       各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
       売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
       グ部のトレーダーが行います。
      ［CHECK（検証・評価）］
        運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
        会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
        このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
        に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
        また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

        た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
        告されます。
        こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

        切な運用体制を維持するよう努めています。
      委託会社の機構は2021年              6月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

      定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
      います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
      2021年4月30日現         在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
      す。）は次の通りです。
                                  本数（本）           純資産総額（百万円）

       追加型株式投資信託                              520             14,438,941
       追加型公社債投資信託                               0                 0
       単位型株式投資信託                              79              286,876
       単位型公社債投資信託                              45              290,117
                  合計                   644             15,015,935
    ３【委託会社等の経理状況】

    (1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
      務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
      「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
        また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
      和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
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      る内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
        なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しており
      ます。
    (2)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度（自　2019年4月1日　

      至　2020年3月31日）の財務諸表について、有限責任                             あずさ監査法人により監査を受けております。
        また、第35期事業年度の中間会計期間（自                        2020年4月1日　至          2020年9月30日）の中間財務諸表に
      ついて、有限責任          あずさ監査法人により中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                               （単位：百万円）
                            前事業年度                   当事業年度
                         （2019年3月31日現在）                   （2020年3月31日現在）
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金　　　　　　　                           23,830                   24,869
       金銭の信託                             －                 5,823
       有価証券                            2,268                    －
       前払費用                             197                   348
       未収委託者報酬                            6,351                   7,284
       未収運用受託報酬                            5,525                   5,842
       未収収益                             212                   190
                                   2,261                   4,624
       その他
       流動資産合計                           40,648                   48,983
      固定資産
       有形固定資産　　　　　　　
        建物                  ※1          282         ※1          256
        器具備品                  ※1          564         ※1          576
                          ※1          14        ※1           0
        その他
        有形固定資産合計                            861                   832
       無形固定資産
        ソフトウェア                           1,487                   3,030
        その他                             7                  40
        無形固定資産合計                          1,494                   3,070
       投資その他の資産
        投資有価証券                          11,334                   8,469
        関係会社株式                           4,663                   5,636
        繰延税金資産                            141                   700
                                    32                   35
        その他
        投資その他の資産合計                          16,171                   14,842
       固定資産合計                           18,527                   18,745
      資産合計                            59,176                   67,729
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                                               （単位：百万円）

                            前事業年度                   当事業年度
                         （2019年3月31日現在）                   （2020年3月31日現在）
     負債の部
      流動負債
       預り金                             38                   38
       未払金                            5,327                   7,988
        未払収益分配金                             0                   0
        未払手数料                           2,718                   3,355
        その他未払金                           2,608                   4,632
       未払費用                             178                   204
       未払法人税等                            1,992                    897
       賞与引当金                             132                   324
       その他                             395                  1,070
       流動負債合計                            8,063                  10,524
      固定負債
       退職給付引当金                             537                   600
       資産除去債務                            131                   132
                                     0                   7
       その他
       固定負債合計                             669                   740
      負債合計                             8,733                  11,264
     純資産の部

      株主資本
       資本金                           2,000                   2,000
       資本剰余金
                                  17,239                   17,239
        その他資本剰余金
        資本剰余金合計                          17,239                   17,239
       利益剰余金
        利益準備金                            75                  305
        その他利益剰余金
         別途積立金                         2,100                   2,100
                                  28,501                   35,122
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                          30,676                   37,528
       株主資本合計                           49,916                   56,767
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金　                             393                  △587
                                   133                   284
       繰延ヘッジ損益
       評価・換算差額等合計                            526                  △302
      純資産合計                            50,442                   56,464
     負債・純資産合計                             59,176                   67,729
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    （２）【損益計算書】

                                                （単位：百万円）
                            前事業年度                   当事業年度
                          （自    2018年4月1日                （自    2019年4月1日
                          至   2019年3月31日）                 至   2020年3月31日）
     営業収益
      委託者報酬                            30,551                   34,967
      運用受託報酬                            5,464                  11,091
                                    283                   500
      その他営業収益
      営業収益合計                            36,299                   46,559
     営業費用
      支払手数料                            13,423                   15,998
      広告宣伝費                             276                   331
      公告費                              1                   0
      調査費                            5,508                   5,018
       調査費                            567                   788
       委託調査費                           4,935                   4,217
       図書費                             5                  11
      営業雑経費                            2,315                   3,434
       通信費                             45                   52
       印刷費                            449                   470
       協会費                             38                   53
       諸会費                             5                  16
       情報機器関連費                           1,657                   2,726
                                    118                   114
       その他営業雑経費
        営業費用合計                          21,525                   24,783
     一般管理費
      給料                            3,931                   5,756
       役員報酬                            161                   244
       給料・手当                           3,425                   4,962
       賞与                            343                   549
      退職給付費用                              98                  118
      福利費                             297                   535
      交際費                              9                  14
      旅費交通費                             141                   190
      租税公課                             270                   344
      不動産賃借料                             219                   269
      寄付金                              8                   7
      減価償却費                             152                   334
      業務委託費                             657                   864
      諸経費
                                    433                   750
        一般管理費合計                          6,219                   9,185
     営業利益
                                   8,554                  12,589
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                                                （単位：百万円）

                            前事業年度                   当事業年度
                          （自    2018年4月1日                 （自    2019年4月1日
                          至   2019年3月31日）                  至   2020年3月31日）
     営業外収益
      受取利息                             11                    15
      収益分配金                             8                   119
      投資有価証券売却益                             46                    483
      投資有価証券償還益                             0                   316
      為替差益                             －                    273
      デリバティブ利益                            250                    666
      貸倒引当金戻入                             17                    －
      その他                             5                    30
      営業外収益合計                            340                   1,906
     営業外費用
      金銭の信託運用損                             －                   1,076
      投資有価証券売却損                             34                     4
      投資有価証券償還損                             1                    19
      固定資産除却損                             7                    19
      為替差損                            198                     －
                                    3                    0
      その他
      営業外費用合計                            245                   1,118
     経常利益                            8,649                    13,377
     特別損失
     　統合関連費用                             286                     －
                                   49                    149
      システム統合費用
      特別損失合計                            355                    149
     税引前当期純利益                            8,313                    13,227
     法人税、住民税及び事業税
                                  2,674                    4,263
                                  △125                    △193
     法人税等調整額
     法人税等合計                            2,549                    4,070
     当期純利益                            5,764                    9,157
    （３）【株主資本等変動計算書】


    前事業年度（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
                                                   （単位：百万円）
                                     株主資本
                                           資本剰余金
                        資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                        300              350              350
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                            1,700             △1,700              △1,700
      資本金への振替
      会社分割による増加                                   18,589              18,589
      剰余金の配当
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      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                       1,700             16,889              16,889
     当期末残高                       2,000             17,239              17,239
                                    株主資本

                               利益剰余金
                              その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                  利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 74       2,100        22,767         24,942         25,592
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                 18,589
      剰余金の配当                 0                △30         △30         △30
      当期純利益                                5,764         5,764         5,764
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                  0        －       5,734         5,734        24,323
     当期末残高                 75       2,100        28,501         30,676         49,916
                              評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                     0         －            0        25,592
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                 18,589
      剰余金の配当                                                  △30
      当期純利益                                                 5,764
      株主資本以外の項目の
                         393          133            526          526
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                    393          133            526         24,850
     当期末残高                    393          133            526         50,442
    当事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）

                                                   （単位：百万円）
                                     株主資本
                                           資本剰余金
                        資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                       2,000             17,239              17,239
     当期変動額
      その他資本剰余金から
      資本金への振替
      会社分割による増加
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
                                106/135

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     当期変動額合計                        －              －              －
     当期末残高                       2,000             17,239              17,239
                                    株主資本

                               利益剰余金
                              その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                              合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 75       2,100        28,501         30,676         49,916
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                   －
      剰余金の配当                230               △2,536         △2,305         △2,305
      当期純利益                                9,157         9,157         9,157
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 230         －       6,620         6,851         6,851
     当期末残高                 305       2,100        35,122         37,528         56,767
                              評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                    その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                     評価差額金
     当期首残高                    393          133            526         50,442
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                   －
      剰余金の配当                                                △2,305
      当期純利益                                                 9,157
      株主資本以外の項目の
                        △980           151           △829          △829
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   △980           151           △829          6,022
     当期末残高                   △587           284           △302          56,464
    重要な会計方針

    １．有価証券の評価基準及び評価方法

    （1）子会社株式
        移動平均法による原価法によっております。
    （2）その他有価証券
        時価のあるもの
          決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
          却原価は、移動平均法により算定しております。）
        時価のないもの
          移動平均法による原価法によっております。
    ２．デリバティブの評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    ３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    ４．固定資産の減価償却の方法
    （1）有形固定資産
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        定額法によっております。
    （2）無形固定資産
        定額法によっております。
        ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
        ております。
    ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
    　　　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
    ６．引当金の計上基準
    （1）貸倒引当金
        一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
        不能見込額を計上しております。
    （2）賞与引当金
        従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
    （3）退職給付引当金
        従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
        き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
    ７．ヘッジ会計の会計処理
    （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
    （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
    （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
    （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
        効性を判定しております。
    ８．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
       消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
    ９．連結納税制度の適用
       当事業年度より、連結納税制度を適用しております。
    10．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
       「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
       ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ
       通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31日）第3項の取扱い
       により、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定め
       を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
    注記事項


    （貸借対照表関係）
    ※1有形固定資産の減価償却累計額

                                前事業年度               当事業年度
                              （2019年3月31日）               （2020年3月31日）
     建   物
                                   53   百万円            77   百万円
     器具備品                              351    〃           285    〃
     そ  の  他
                                    3   〃            4   〃
      計                            408    〃           367    〃
                                108/135


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    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

    １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                 3,000            －           －         3,000
    ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
    ３.  剰余金の配当に関する事項

                       配当金の        1株当たり配
         決議        株式の種類                         基準日         効力発生日
                       総額(百万円)        当額(円)
     2018年6月29日
                 普通株式            30     10,000     2018年3月31日          2018年6月29日
     定時株主総会
    ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                    配当金の        配当金の      1株当たり
        決議      株式の種類                             基準日        効力発生日
                    総額(百万円)         原資     配当額(円)
     2019年6月27日                       利益
              普通株式          2,305            768,604     2019年3月31日         2019年6月28日
     定時株主総会                       剰余金
    当事業年度（自        2019年4月1日　至         2020年3月31日）

    １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                 3,000            －           －         3,000
    ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
    ３.  剰余金の配当に関する事項

                       配当金の        1株当たり配
         決議        株式の種類                         基準日         効力発生日
                       総額(百万円)        当額(円)
     2019年6月27日
                 普通株式           2,305       768,604      2019年3月31日          2019年6月28日
     定時株主総会
    ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

    2020年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
                    配当金の        配当金の      1株当たり配
        決議      株式の種類                             基準日        効力発生日
                    総額(百万円)         原資     当額(円)
     2020年6月26日                       利益
              普通株式          3,662           1,220,985      2020年3月31日         2020年6月29日
     定時株主総会                       剰余金
    （リ－ス取引関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （金融商品関係）

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    １.  金融商品の状況に関する事項

     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
       目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
       全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
       替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
       し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
        これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
       考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
       ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
       者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
       することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
       これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
       クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
       軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
       ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
       「重要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
        未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
       毎に管理しております。
        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

         営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
        権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
         デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

         有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
        を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
        いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
        リバティブ取引を利用しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

         当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
        することで、流動性リスクを管理しております。
    ２.  金融商品の時価に関する事項

      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
      て困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。　
    前事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位：百万円）

                     貸借対照表計上額（*1）                時価（*1）              差額
     （1）現金及び預金                         23,830             23,830              －
     （2）金銭の信託                           －             －            －
     （3）未収委託者報酬                          6,351             6,351             －
     （4）未収運用受託報酬                          5,525             5,525             －
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     （5）有価証券及び投資有価証券
                              13,602             13,602
        その他有価証券                                                 －
                             (5,327)             (5,327)
     （6）未払金                                                    －
     （7）デリバティブ取引（*2）
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                               (0)             (0)
                                                         －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                82             82            －
        デリバティブ取引計
                                81             81            －
    （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
    （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    当事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　                                            （単位：百万円）

                     貸借対照表計上額（*1）                時価（*1）              差額
     （1）現金及び預金                         24,869             24,869              －
     （2）金銭の信託                          5,823             5,823             －
     （3）未収委託者報酬                          7,284             7,284             －
     （4）未収運用受託報酬                          5,842             5,842             －
     （5）投資有価証券
                               8,469
                                            8,469
       その他有価証券                                                  －
                              (7,988)             (7,988)
     （6）未払金                                                    －
     （7）デリバティブ取引（*2）
     ヘッジ会計が適用されていないもの                            6             6
                                                         －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                               (114)             (114)             －
        デリバティブ取引計
                               (107)             (107)             －
    （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
    （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    （注1）    金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

      （1）現金及び預金

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      （2）金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっております。
      （3）未収委託者報酬、           及び(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      （5）有価証券及び投資有価証券

        これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
      （6）未払金

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      （7）デリバティブ取引

         （デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
    （注2）    時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                                    （単位:百万円）
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                            前事業年度                   当事業年度
            区分
                           2019年3月31日                   2020年3月31日
          非上場株式                            0                    0
     これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
     て困難    と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券                         その他有価証券」には含めておりません。
    （注3）    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

    前事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位:    百万円）

                       1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                     23,830            －          －         －
     未収委託者報酬                      6,351           －          －         －
     未収運用受託報酬                      5,525           －          －         －
     有価証券及び投資有価証券
                           2,268           491         7,800           0
      投資信託
    当事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位:    百万円）

                       1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                     24,869            －          －         －
     未収委託者報酬                      7,284           －          －         －
     未収運用受託報酬                      5,842           －          －         －
     投資有価証券
                            －          9        5,605           －
      投資信託
    （有価証券関係）

    １．子会社株式

    前事業年度（2019年3月31日）
     時価のある子会社株式はありません。
     なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
     められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                        （単位:百万円）
                                 貸借対照表計上額
     子会社株式                                       4,663
    当事業年度（2020年3月31日）

     時価のある子会社株式はありません。
     なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
     められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                        （単位:百万円）
                                 貸借対照表計上額
     子会社株式                                        5,636
    ２．その他有価証券

    前事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位:    百万円）
                          貸借対照表
            区分                          取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                         4,405            3,432             973
                                112/135


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            小計                   4,405            3,432             973
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                         9,196            9,602            △406
            小計                   9,196            9,602            △406
            合計                   13,602            13,035              566
    当事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位:    百万円）

                          貸借対照表
            区分                          取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                          891            806             84
            小計                    891            806             84
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                         7,578            8,509            △931
            小計                   7,578            8,509            △931
            合計                   8,469            9,316            △846
    （注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなど
       ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
       りません。
    ３．事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度（2019年3月31日）　　                                            　（単位:百万円）
            売却額                売却益の合計額                  売却損の合計額
                    1,538                   46                   34
    当事業年度（2020年3月31日）　　                                            　（単位:百万円）

            売却額                売却益の合計額                  売却損の合計額
                    2,358                  483                    4
    （デリバティブ取引関係）

    前事業年度（2019年3月31日）　

    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    　　（1）通貨関連
                                    契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
                                113/135





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               為替予約取引
                売建
                 米ドル               887         －        3        3
                 英ポンド                66         －        1        1
                 カナダドル                3        －        0        0
                 スイスフラン                7        －       △0        △0
       市場取引以外
                 香港ドル               183         －        0        0
         の取引
                 ユーロ               183         －        2        2
               　買建
               　　米ドル                  10         －        0        0
               　　スイスフラン                  1        －        0        0
               　　香港ドル                  0        －        0        0
               　　ユーロ                  2        －       △0        △0
               合計                1,346          －        7        7
    （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
        2.  時価の算定方法
          取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
      （2）株式関連

                                    契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                 売建
                               6,739           －       △8        △8
               合計                6,739           －       △8        △8
    　　（注）　1.        上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
          2.  時価の算定方法
            金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

    　　（1）通貨関連
                                            契約額等の
         ヘッジ       デリバティブ取引                     契約額等                 時価
                           主なヘッジ対象                  うち1年超
        会計の方法          の種類等                   (百万円)                (百万円)
                                             (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル                       3,432         －        13
                 英ポンド                       2,575         －        50
                 カナダドル           有価証券             40        －        0
         原則的
                 スイスフラン          投資有価証券              34        －       △0
         処理方法
                 香港ドル          子会社株式             566        －        2
                 人民元                       1,725         －        9
                 ユーロ                        262        －        6
               　買建
               　　ユーロ                           6       －       △0
                    合計                    8,643         －        82
      （注）　1.      時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    当事業年度（2020年3月31日）

    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    　　（1）通貨関連
                                114/135

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                                    契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
               為替予約取引
                売建
                               1,443          －       △23        △23
                 米ドル
                                 79         －       △1        △1
                 英ポンド
       市場取引以外
                                 15         －       △0        △0
                 カナダドル
         の取引
                                 26         －       △0        △0
                 スイスフラン
                                247         －       △4        △4
                 香港ドル
                                 18         －       △0        △0
                 人民元
                                223         －       △2        △2
                 ユーロ
               合計                2,055          －       △32        △32
      （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
          2.  時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
      （2）株式関連

                                    契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
               株価指数先物取引

         市場取引
                 売建
                               8,412           －       358        358
               合計                8,412           －       358        358

    　　（注）　1.        上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
          2.  時価の算定方法
            金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

    　　（1）通貨関連
                                            契約額等の
         ヘッジ       デリバティブ取引                     契約額等                 時価
                           主なヘッジ対象                  うち1年超
        会計の方法          の種類等                   (百万円)                (百万円)
                                             (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル                       2,819         －       △44
         原則的        英ポンド          投資有価証券             2,660         －       △67
         処理方法         カナダドル          子会社株式              6       －       △0
                 スイスフラン                        35        －       △0
                 香港ドル                        71        －       △1
                 ユーロ                        72        －       △0
                    合計                    5,666         －      △114
      （注）　1.      時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    （退職給付関係）

    １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
       しております。
                                115/135


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    ２．確定給付制度
    　　（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                               （単位：百万円）
                                  前事業年度
                                                 当事業年度
                               （自　2018年4月1日
                                               （自　2019年4月1日
                                              　　至　2020年3月31日）
                              　　至　2019年3月31日）
       退職給付債務の期首残高
                                          496              537
       　退職給付費用
                                           79              74
       　退職給付の支払額
                                          △38              △11
       退職給付債務の期末残高
                                          537              600
       （2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                               （単位：百万円）
                                  前事業年度
                                                 当事業年度
                               （自　2018年4月1日
                                               （自　2019年4月1日
                                              　　至　2020年3月31日）
                              　　至　2019年3月31日）
       非積立型制度の退職給付債務
                                          537              600
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                          537              600
       退職給付引当金
                                          537              600
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                          537              600
      （3）退職給付費用

         　簡便法で計算した退職給付費用　前事業年度79百万円　　当事業年度74百万円
    ３．確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度19百万円、当事業年度44百万円であります。
    ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

       当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                  前事業年度
                                                 当事業年度
                                （2019年3月31日）               （2020年3月31日）
       繰延税金資産
        未払事業税                            125   百万円           168    百万円
        賞与引当金損金算入限度超過額                             40    〃          99    〃
        退職給付引当金損金算入限度超過額                            164    〃          183     〃
        有価証券評価差額                             －              259     〃
        その他                             82    〃          151     〃
       繰延税金資産       合計                           〃              〃
                                     413              862
       繰延税金負債
        有価証券評価差額                           △173     〃          －
        繰延ヘッジ損益                            △58     〃         △125      〃
        その他                            △38     〃         △35     〃
       繰延税金負債       合計                           〃              〃
                                    △271              △161
       繰延税金資産の純額                                  〃              〃
                                     141              700
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
       め、注記を省略しております。
    （資産除去債務関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （セグメント情報等）

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    ［セグメント情報］
     当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

    ［関連情報］

    １．製品及びサービスごとの情報

       単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
    ２．地域ごとの情報

      （1）営業収益
         内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
         ます。
      （2）有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
         ております。
    ３．主要な顧客ごとの情報

       前事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）
                   顧客の名称                           営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                      4,679百万円
       当事業年度（自        2019年4月1日　至         2020年3月31日）

                   顧客の名称                           営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                      9,534百万円
    ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

     該当事項はありません。

    （持分法損益等）

     該当事項はありません。

     （関連当事者情報）

    １．関連当事者との取引

     財務諸表提出会社と関連当事者の取引

    （ア）財務諸表提出会社の親会社

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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    （ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
    前事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

         会社            事業        関連
                資本金又         議決権等
         等の             の        当事
            所在   は出資金         の所有                    取引金額          期末残高
     種類   名称            内容         者      取引の内容               科目
             地   （百万        (被所有)                    （百万円）          (百万円)
         又は            又は        との
                 円）        割合(％)
         氏名            職業        関係
                                                  未収
                                                  運用
                                   運用受託報酬           4,540         4,903
                                                  受託
                                                  報酬
                                    投信販売               未払
                                              9,564         1,774
                                   代行手数料等               手数料
                    信託業        営業上
                                                  その他
     親会社   三井住    東京都
                                   投資助言費用           3,357          182
                    務及び        の取引
                                                  未払金
     の子会   友信託    千代田     342,037
                         －
                    銀行業        役員の
                                吸収分割による承継
      社   銀行㈱     区
                     務        兼任
                                (承継資産合計)             18,603
                                 うち、投資有価証券             13,907
                                                   －
                                                        －
                                 うち、関係会社株式             4,663
                                (承継負債合計)               13
                                (差引純資産)             18,589
                                (分割対価)             無対価
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
         ③  投資助言費用
         　　各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ④  吸収分割
           共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
           いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
           増額しております。
    当事業年度（自        2019年4月1日　至         2020年3月31日）

         会社
                      事業の     議決権等      関連当
         等の       資本金又は
                      内容     の所有      事者           取引金額           期末残高
     種類    名称   所在地     出資金                    取引の内容             科目
                      又は    (被所有)      との関           （百万円）           （百万円）
         又は       （百万円）
                      職業    割合(％)      係
         氏名
                                                 未収運用
                                営業上の
                                    運用受託報酬         9,252           5,176
     親会社    三井住             信託業務
                                                 受託報酬
            東京都                     取引
     の子会    友信託          342,037    及び銀行
                            －
            千代田区                    役員の兼
                                     投信販売             未払
      社   銀行㈱              業務
                                             9,656           1,737
                                 任
                                    代行手数料等             手数料
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
    （エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

       該当事項はありません。
    ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    （1）親会社情報
       前事業年度（2019年3月31日）
        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
                                118/135


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       当事業年度（2020年3月31日）

        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                               前事業年度                当事業年度

                             (自   2018年4月1日              (自   2019年4月1日
                            　至   2019年3月31日）             　至   2020年3月31日）
     1株当たり純資産額                          16,814,137円07銭                18,821,541円72銭
     1株当たり当期純利益金額                          1,921,511円21銭                3,052,463円23銭
    (注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前事業年度                当事業年度
                             (自   2018年4月1日              (自   2019年4月1日
                              至  2019年3月31日）              至  2020年3月31日）
     当期純利益                            5,764百万円                9,157百万円
     普通株主に帰属しない金額                                 －                －
     普通株式に係る当期純利益                            5,764百万円                9,157百万円
     普通株式の期中平均株式数                              3,000株                3,000株

    中間貸借対照表

                                            （単位：百万円）
                                      第35期中間会計期間末
                                       （2020年9月30日）
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                                            22,768
        金銭の信託                                            8,094
        未収委託者報酬                                            7,732
        未収運用受託報酬                                            5,430
                                                    3,718
        その他
        流動資産合計                                            47,745
      固定資産
        有形固定資産 
                                    ※1                 801
        無形固定資産                                            3,344
        投資その他の資産
         投資有価証券                                           9,175
         関係会社株式                                           5,636
         繰延税金資産                                            261
         その他                                             33
         投資その他の資産合計                                           15,106
        固定資産合計                                            19,252
      資産合計                                             66,997
     負債の部

      流動負債
        未払金                                            7,364
        未払法人税等                                             473
                                119/135

                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        賞与引当金                                             289
        その他                            ※2                 612
        流動負債合計                                            8,740
      固定負債
        退職給付引当金                                             614
        資産除去債務                                             132
                                                      6
        その他
        固定負債合計                                             752
      負債合計                                             9,493
                                            （単位：百万円）

                                      第35期中間会計期間末
                                       （2020年9月30日）
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                            2,000
        資本剰余金
                                                   17,239
         その他資本剰余金
         資本剰余金合計                                           17,239
        利益剰余金
         利益準備金                                            500
         その他利益剰余金
          別途積立金                                          2,100
                                                   35,114
          繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                                           37,714
        株主資本合計                                            56,953
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                             251
                                                     299
        繰延ヘッジ損益
        評価・換算差額等合計                                             551
       純資産合計                                             57,504
      負債・純資産合計                                              66,997
     中間損益計算書

                                            （単位：百万円）
                                      第35期中間会計期間
                                     （自    2020年4月1日
                                      至   2020年9月30日）
      営業収益
       委託者報酬                                             17,868
       運用受託報酬                                             5,169
                                                     206
       その他営業収益
       営業収益合計                                             23,244
      営業費用                                              13,137
      一般管理費
                                   ※1                4,842
      営業利益
                                                    5,264
      営業外収益                              ※2                1,933
                                120/135


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      営業外費用                              ※3                1,484
      経常利益                                              5,714
      特別損失                                               110
      税引前中間純利益                                              5,603
      法人税、住民税及び事業税                                              1,692
                                                     62
      法人税等調整額
      法人税等合計                                              1,754
      中間純利益                                              3,848
    中間株主資本等変動計算書

    第35期中間会計期間（自            2020年4月1日        至  2020年9月30日）

                                                （単位：百万円）
                                   株主資本
                                         資本剰余金
                       資本金
                                 その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                      2,000             17,239             17,239
     当中間期変動額
      剰余金の配当
      中間純利益
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純
      額）
      当中間期変動額合計                      －             －             －
     当中間期末残高                      2,000             17,239             17,239
                                   株主資本

                              利益剰余金
                            その他利益剰余金
                                                  株主資本合計
                                          利益剰余金
                  利益準備金
                                  繰越利益
                                            合計
                         別途積立金
                                   剰余金
     当期首残高                305       2,100        35,122        37,528        56,767
     当中間期変動額
      剰余金の配当               194              △3,857        △3,662        △3,662
      中間純利益                              3,848        3,848        3,848
      株主資本以外の項目
      の当中間期変動額
      （純額）
      当中間期変動額合計               194         －        △8        185        185
     当中間期末残高                500       2,100        35,114        37,714        56,953
                            評価・換算差額等

                                                  純資産合計
                   その他有価証券                    評価・換算差額等
                             繰延ヘッジ損益
                    評価差額金                      合計
     当期首残高                  △587           284         △302         56,464
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                              △3,662
      中間純利益                                               3,848
                                121/135


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      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純                  838           15         854          854
      額）
      当中間期変動額合計                  838           15         854         1,040
     当中間期末残高                   251          299          551        57,504
    重要な会計方針

                          第35期中間会計期間

                       （自    2020年4月1日
                        至   2020年9月30日）
     １．資産の評価基準及び評価方法

       有価証券
        子会社株式
         移動平均法による原価法によっております。
        その他有価証券
         時価のあるもの
          中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法によっております。
          （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）
         時価のないもの
          移動平均法による原価法によっております。
     ２．デリバティブの評価基準及び評価方法

       時価法によっております。
     ３．金銭の信託の評価基準及び評価方法

       時価法によっております。
     ４．固定資産の減価償却の方法

     （1）有形固定資産
        定額法によっております。
     （2）無形固定資産
         定額法によっております。
         ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法
        によっております。
     ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

       外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上
      しております。
     ６．引当金の計上基準

     （1）賞与引当金
        従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当中間会計期間の負担額を計上しております。
     （2）退職給付引当金
        従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の
       見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
     ７．ヘッジ会計の会計処理

     （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
     （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
                                122/135

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        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
     （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
     （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を
       比較して有効性を判定しております。
     ８．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

       消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     ９．連結納税制度の適用

       連結納税制度を適用しております。
     １０．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

         「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への
        移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結
        納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39
        号　2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適
        用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額につい
        て、改正前の税法の規定に基づいております。
    注記事項

    （中間貸借対照表関係）
                         第35期中間会計期間末
                          （2020年9月30日）
     ※1     有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　431百万円

     ※2     仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。

    （中間損益計算書関係）

                          第35期中間会計期間
                       （自    2020年4月1日
                        至   2020年9月30日）
     ※1     減価償却実施額

            有形固定資産                       64百万円
            無形固定資産                      255百万円
     ※2     営業外収益の主要項目

            金銭の信託運用益                     1,775百万円
     ※3     営業外費用の主要項目

            デリバティブ費用                     1,335百万円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第35期中間会計期間（自            2020年4月1日　至         2020年9月30日）
                                123/135

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    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類         当事業年度期首         当中間会計期間増加           当中間会計期間減少           当中間会計期間末
      普通株式     （株）

                     3,000             －           －         3,000
    ２．配当に関する事項

    配当金支払額
                       配当金の        １株当たり
         決議       株式の種類                         基準日        効力発生日
                       総額（百万円）        配当額（円）
     2020年6月26日

                普通株式          3,662     1,220,985      2020年3月31日          2020年6月29日
     定時株主総会
    （金融商品関係）

    第35期中間会計期間末（2020年9月30日）
      2020年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を
     把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）を参照ください。）。
                                            （単位:    百万円）
                        貸借対照表計上額(*1)               時価(*1)           差額
     (1)現金及び預金                           22,768            22,768           －
     (2)金銭の信託                            8,094            8,094           －
     (3)未収委託者報酬                            7,732            7,732           －
     (4)未収運用受託報酬                            5,430            5,430           －
     (5)投資有価証券
                                 9,175            9,175           －
      その他有価証券
     (6)未払金                           (7,364)            (7,364)            －
     (7)デリバティブ取引(*2)
     ヘッジ会計が適用されていないもの                            (80)            (80)          －
     ヘッジ会計が適用されているもの                            (9)            (9)          －
      デリバティブ取引計                           (89)            (89)          －
    (*1)負債に計上されているものについては、(　　)で示しております。
    (*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     (注1)   金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

      (1)現金及び預金

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)金銭の信託

         信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、          及び(4)未収運用受託報酬

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (5)投資有価証券

         これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
      (6)未払金

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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      (7)デリバティブ取引
         (デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。
     (注2)   非上場株式（貸借対照表計上額：投資有価証券0百万円、関係会社株式5,636百万円)は、市場価格がなく、かつ将

         来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「（5）
         投資有価証券」には含めておりません。
    （有価証券関係）

    第35期中間会計期間末（2020年9月30日）
    １．子会社株式
     時価のある子会社株式はありません。
    なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認め
    られる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                 (単位：百万円)
                           貸借対照表計上額
     子会社株式                                 5,636
    ２．その他有価証券

                                               (単位：百万円)
                         貸借対照表
            区分                        取得原価            差額
                          計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                        8,605           8,201            403
            小計                  8,605           8,201            403
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                         570           610           △40
            小計                   570           610           △40
            合計                  9,175           8,812            362
    （注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどがで
       きず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    （デリバティブ取引関係）

    第35期中間会計期間（自　2020年4月1日　至　2020年9月30日）
    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     (1)通貨関連
                                   契約額等の
                          契約額等                  時価      評価損益
             種類                      うち1年超
                          (百万円)                 (百万円)       (百万円)
                                   (百万円)
             為替予約取引
              売建
               米ドル               1,861          －       △2       △2
     市場取引以外          英ポンド                105         －       △0       △0
       の取引        カナダドル                19         －        0       0
               スイスフラン                50         －        0       0
               香港ドル                178         －       △0       △0
               ユーロ                306         －        3       3
             合計                 2,521          －        1       1
     （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
         2.  時価の算定方法
           取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
                                125/135


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     (2)株式関連

                                   契約額等の
                          契約額等                  時価      評価損益
             種類                      うち1年超
                          (百万円)                 (百万円)       (百万円)
                                   (百万円)
             株価指数先物取引
      市場取引
              売建               10,865           －      △82       △82
             合計                10,865           －      △82       △82
     （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
         2.  時価の算定方法
           金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

     (1)通貨関連
                                           契約額等の
       ヘッジ       デリバティブ取引                     契約額等                時価
                         主なヘッジ対象                  うち1年超
      会計の方法          の種類等                   (百万円)               (百万円)
                                           (百万円)
             為替予約取引
              売建
               米ドル                       3,535         －      △4
       原則的        英ポンド          投資有価証券              2,791         －      △5
      処理方法         カナダドル          子会社株式                8       －       0
               スイスフラン                         55       －       0
               香港ドル                         98       －      △0
               ユーロ                         84       －       0
                  合計                     6,574         －      △9
     （注）　1.      時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    （セグメント情報等）

    （セグメント情報）
     第35期中間会計期間（自　2020年4月1日　至　2020年9月30日）
      当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    （関連情報）

     第35期中間会計期間（自　2020年4月1日　至　2020年9月30日）
     １．製品及びサービスごとの情報
      単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
     ２．地域ごとの情報

      (1)営業収益
        内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略してお
       ります。
      (2)有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略
       しております。
     ３．主要な顧客ごとの情報

                  顧客の名称                         営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                   4,593百万円
       次世代通信関連        世界株式戦略ファンド(*1)
                                          2,993百万円
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        (*1)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載して
          おります。
    （報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）

     第35期中間会計期間（自　2020年4月1日　至　2020年9月30日）
      該当事項はありません。
    （報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）

     第35期中間会計期間（自　2020年4月1日　至　2020年9月30日）
      該当事項はありません。
    （報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）

     第35期中間会計期間（自　2020年4月1日　至　2020年9月30日）
      該当事項はありません。
    （１株当たり情報）

                         第35期中間会計期間
                       （自    2020年4月1日
                        至   2020年9月30日）
      1株当たり純資産額                     19,168,213円23銭

      1株当たり中間純利益                     1,282,957円88銭

      なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していない

      ため記載しておりません。
     （注）1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                第35期中間会計期間
                              （自   2020年4月1日
                               至  2020年9月30日）
     中間純利益                                    3,848百万円
     普通株式に係る中間純利益                                    3,848百万円
     普通株主に帰属しない金額                                        －
     普通株式の期中平均株式数                                      3,000株
    （重要な後発事象）

     該当事項はありません。
    ４【利害関係人との取引制限】

       委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為

       が禁止されています。
      (1)自己又はその役員との取引
        自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
        それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      (2)運用財産相互間の取引
        運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
        府令で定めるものを除きます。）。
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      (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
        通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
        者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
        者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
        と。
      (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
        委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
        運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と。
      (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
        上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
        投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      (1)定款の変更

       委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       2021年    6月30日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
       影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社

      ①　名称：　　　三井住友信託銀行株式会社
      ②　資本金の額：342,037百万円（2020年3月末日現在）
      ③　事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
               基づき信託業務を営んでいます。
    （２）販売会社
                         資本金の額（百万円）
             名称                                  事業の内容
                         （2020年3月末日現在）
                                        銀行法に基づき銀行業を営むととも
                                        に、金融機関の信託業務の兼営等に
     三井住友信託銀行株式会社                           342,037
                                        関する法律に基づき信託業務を営ん
                                        でいます。
                                        保険業法に基づき損害保険業を営ん
     三井住友海上火災保険株式会社                           139,595
                                        でいます。
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    ２【関係業務の概要】

    (1)受託会社

      当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
    (2)販売会社
      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
      償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
      の業務等を行います。
    ３【資本関係】

    (1)受託会社

      該当事項はありません。
    (2)販売会社
      該当事項はありません。
      (参考)再信託受託会社

         ①名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         ②設立年月日　：2000年6月20日
         ③資本金の額　：51,000百万円（2020年7月27日現在）
         ④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
         ⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
                  再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
                  の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
    第３【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2020年    6月30日              有価証券届出書
         2020年    6月30日              有価証券報告書
         2020年12月28日                  有価証券届出書
         2020年12月28日                  半期報告書
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                          独立監査人の監査報告書
                                                     2020年６月２日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            東京事務所

                            指定有限責任社員

                                        公認会計士       藤　澤　　　孝　　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                        公認会計士       竹　内　知　明　　印
                            業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
    状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月
    31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
    会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

    て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終
    了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
    準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
    我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理
    上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
    ている。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
    適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
    示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか

    どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
    項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

    る。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
    偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
    見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
    財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

    専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
      査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
      る 十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク

     評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
     る。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

     理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に

     基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
     るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
     財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
     場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
     日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できな
     くなる可能性がある。
    ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

     るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
     なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

    制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告
    を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

          す。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                    独立監査人の監査報告書

                                                     2021年5月31日

    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                               東　　京　　事　　務　　所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                            業務執行社員
                                              中島紀子           印
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
     状況」に掲げられているＤＣ日本株式インデックスファンドＬの2020年4月1日から2021年3月31日までの計
     算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監
     査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
     して、ＤＣ日本株式インデックスファンドＬの2021年3月31日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
     する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
      の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
      法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
      会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
      査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
     成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
     適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
     るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
     関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
     な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
     対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
     集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
     業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
       した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
       の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
       リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
       を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
       証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
       が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
       報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
       記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
       人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
       ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
       表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
     の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
     告を行う。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
     には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　上
    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
       おります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の中間監査報告書
                                                    2020年12月１日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                        指定有限責任社員

                                     公認会計士        藤　澤　　　孝　　印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                     公認会計士        竹　内　知　明　　印
                        業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年４月
    １日から2021年３月31日までの第35期事業年度の中間会計期間（2020年４月１日から2020年９月30日
    まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算
    書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年９月30日現在の
    財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2020年４月１日から2020年９月30日まで）の経営
    成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
    見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

    ことにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
                                134/135

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽

      表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の
      判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。な
      お、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又
      は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした
      監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査

      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務
      諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理

      性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し

      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不
      確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意
      見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
      に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
      る。
    ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の

      作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成
      及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているか
      どうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程

    で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求めら
    れているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

    （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
          ります。
        ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
                                135/135

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