新光スマート・アロケーション・ファンド（成長型） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年6月22日        提出
      【発行者名】                      アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長       菅野　暁
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
      【事務連絡者氏名】                      酒井　隆
      【電話番号】                      03-6774-5100
      【届出の対象とした募集（売出）                      新光スマート・アロケーション・ファンド（成長型）
      内国投資信託受益証券に係るファ
      ンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）                      3兆円を上限とします。
      内国投資信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】
    （１）【ファンドの名称】

                     ファンドの正式名称                           略　　称
        新光スマート・アロケーション・ファンド（成長型）                                         成長型
    　　以下「ファンド」または「当ファンド」といいます。
    　※上記ファンドおよび委託者が設定・運用する下記のファンドを総称して「新光スマート・アロ

       ケーション・ファンド」という場合があります。愛称として「さくラップ」という名称を用い
       ることがあります。
            新光スマート・アロケーション・ファンド（安定型）
            （以下、「安定型」という場合があります。）
            新光スマート・アロケーション・ファンド（安定成長型）
            （以下、「安定成長型」という場合があります。）
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

      （イ）追加型株式投資信託（契約型）の受益権です。
      （ロ）当初元本は１口当たり１円です。
      （ハ）アセットマネジメントOne株式会社（以下「委託者」または「委託会社」といいます。）
        の依頼により信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付け、または信用格
        付業者から提供されもしくは閲覧に供される予定の信用格付けはありません。
        ※　ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」（以下「社振法」といいま
          す。）の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11)　振替機関に関する
          事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規
          定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）
          の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載
          または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託者
          は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行
          しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

          3兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

      （イ）発行価格は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。
          なお、ファンドの基準価額については１万口当たりの価額を発表します。
          ※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を
           そのときの受益権口数で除した１口当たりの純資産価額をいいます。基準価額は、組み
           入れる有価証券等の値動きにより日々変動します。
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      （ロ）基準価額は毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。
                      アセットマネジメントOne株式会社
                       コールセンター　           0120-104-694
                  （受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
                        インターネットホームページ
                         http://www.am-one.co.jp/
          ※基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、お
           問い合わせいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。
    （５）【申込手数料】

        （イ）申込手数料
            申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜3.0％）を上限
           として販売会社がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。商品お
           よび投資環境の説明・情報提供、購入の事務手続きなどの対価として販売会社にお支払
           いいただきます。当該手数料には消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいま
           す。）が含まれます。
            手数料について、詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
                      アセットマネジメントOne株式会社
                       コールセンター　0120-104-694
                  （受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
                        インターネットホームページ
                         http://www.am-one.co.jp/
            なお、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は無手数料です。
                                         ※１                 ※
            ファンドの受益権の取得申込者が「償還乗り換え」                               または「償還前乗り換え」
           ２
            によりファンドの受益権を取得する場合、申込手数料の優遇を受けることができる場
           合があります。
            ただし、上記の申込手数料の優遇に関しては、優遇制度の取り扱い、優遇の内容、優
           遇を受けるための条件等は販売会社ごとに異なりますので、詳しくは各販売会社でご確
           認ください。
           ※１「償還乗り換え」とは、取得申込受付日前の一定期間内に既に償還となった証券投
            資信託の償還金等をもって、その支払いを行った販売会社でファンドの受益権を取得
            する場合をいいます。
           ※２「償還前乗り換え」とは、償還することが決定している証券投資信託の償還日前の
            一定期間内において、当該証券投資信託の一部解約金をもって、その支払いを行った
            販売会社でファンドの受益権を取得する場合をいいます。
        （ロ）　スイッチング手数料
            「新光スマート・アロケーション・ファンド」構成ファンド間において、乗り換え
                         ※3
           （以下「スイッチング」                といいます。）が可能です。スイッチング手数料につきま
           しては販売会社にお問い合わせください。
            スイッチングのお取り扱いの有無や対象ファンドなどは、販売会社により異なります
           ので、詳しくは販売会社でご確認ください。
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            なお、スイッチングの際には、換金時と同様の費用・税金がかかりますのでご留意く
           ださい。
           ※３「スイッチング」とは、「新光スマート・アロケーション・ファンド」を構成する
            ファンドを換金した場合の手取金をもって、その換金請求受付日の販売会社の営業時
            間内に「新光スマート・アロケーション・ファンド」を構成する他のファンドの取得
            申し込みをすることをいいます。
    （６）【申込単位】

          お申込単位は、販売会社またはお申込コースにより異なります。
          お申込コースには、収益の分配時に分配金を受け取るコース（「分配金受取コース」）
        と、分配金が税引き後無手数料で再投資されるコース（「分配金再投資コース」）の２コー
        スがあります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のみの取り扱いとなる場合があ
        ります。また、スイッチングについて、「分配金受取コース」の場合はスイッチング対象
        ファンドの同コースへの、「分配金再投資コース」の場合はスイッチング対象ファンドの同
        コースへのスイッチングとなります。なお、販売会社によってはスイッチングの取り扱いを
        行わない場合があります。また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金
        額を一定期間毎に定時定額購入（積立）をすることができる場合があります。
          詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
                      アセットマネジメントOne株式会社
                       コールセンター　0120-104-694
                  （受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
                        インターネットホームページ
                         http://www.am-one.co.jp/
    （７）【申込期間】

                                   （注）
          2021年6月23日から2021年12月21日までです。
          ※申込期間は上記期間終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
          （注）繰上償還（信託終了）が決定した場合には、購入の申込期間は2021年8月6日までと
             なります。繰上償還（信託終了）については(12)その他をご参照ください。
    （８）【申込取扱場所】

          申し込みの取扱場所（販売会社）については、下記にお問い合わせください。
                      アセットマネジメントOne株式会社
                       コールセンター　0120-104-694
                  （受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
                        インターネットホームページ
                         http://www.am-one.co.jp/
    （９）【払込期日】

           ファンドの受益権の取得申込者は、申込金額に手数料および当該手数料にかかる消費
          税等を加算した金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします。
           各取得申込受付日ごとの申込金額の総額は、販売会社によって、当該追加信託が行わ
          れる日に、委託者の指定する口座を経由して、みずほ信託銀行株式会社（以下「受託
          者」または「受託会社」といいます。）の指定するファンドの口座に払い込まれます。
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    （１０）【払込取扱場所】

          払い込みの取り扱いを行う場所は、販売会社となります。詳しくは販売会社でご確認く
         ださい。
    （１１）【振替機関に関する事項】

          ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
            株式会社証券保管振替機構
    （１２）【その他】

       （イ）申込証拠金
           ありません。
       （ロ）日本以外の地域における発行
           ありません。
       （ハ）振替受益権について
           ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)　振替機関に関する事
         項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるもの
         とします。
           ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)　振替機関に関する
         事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
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    ＜繰上償還（信託終了）の予定について＞
    当ファンドは、信託契約を解約し、繰上償還（信託終了）するための手続きを行います。

    １．繰上償還（信託終了）を行う理由

      当ファンドは2015年3月30日に設定し、主としてわが国および海外の株式、不動産投資信託証券
      および債券などに実質的に投資を行い、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運
      用を行ってまいりました。しかしながら、2021年2月末時点の受益権口数が約1.7億口と信託約款
      に定める繰上償還（信託終了）の目安となる口数（30億口）を下回っているため、信託約款の規
      定に基づき繰上償還（信託終了）する予定です。
    ２．繰上償還（信託終了）の日程

      受益者の確定日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021年6月24日
      書面による議決権の行使期限　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021年7月27日まで
      書面決議の日（繰上償還（信託終了）の可否が決定される日）　　　2021年7月28日
      繰上償還（信託終了）予定日　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021年8月27日
    ３．書面による決議（書面決議）について

      ・書面による議決権の行使については、2021年6月24日現在の受益者の皆さまを対象としており
       ます。2021年6月25日以降に取得された受益権口数（2021年6月23日以降に取得申込みをされた
       受益権口数）は書面決議の手続きの対象とはなりませんので、ご了承ください。
      ・書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上の賛成をもって可決
       されます。また、書面決議において否決された場合には、当ファンドの繰上償還（信託終了）
       は行いません。
      ※書面決議の結果は、2021年7月28日（書面決議の日）以降、委託会社のホームページ
       （http://www.amone.co.jp/）でご覧いただくか、委託会社または販売会社へお問い合わせい
       ただければご確認いただけます。
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    第二部【ファンド情報】
    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ａ．ファンドの目的及び基本的性格
          当ファンドは、追加型投信／内外／資産複合に属し、主としてマザーファンド受益証券
        （以下「マザーファンド」という場合があります。）に投資し、安定した収益の確保と投資
        信託財産の成長を目指して運用を行います。
          委託者は、受託者と合意のうえ、金5,000億円を限度として信託金を追加することができ

        ます。
          委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。
          当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、以下のように分

        類・区分されます。
    ■商品分類表

                                 投資対象資産
       単位型・追加型             投資対象地域
                                 （収益の源泉）
                                  株　　式

                      国　内
         単位型                         債　　券
                      海　外            不動産投信

         追加型                         その他資産

                      内　外           （　　　　）
                                  資産複合

    （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

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    ■商品分類の定義
     追加型投信        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の投資信託財産とと
             もに運用されるファンドをいう。
     内外        目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質
             的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
     資産複合        目論見書または投資信託約款において、株式・債券・不動産投信（リート）・その他
             資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをい
             う。
    ■属性区分表

       投資対象資産             決算頻度           投資対象地域                投資形態
     株式            年１回            グローバル

      一般                       （含む日本）
      大型株           年２回                        ファミリーファンド
      中小型株
                             日本
                 年４回
     債券                                    ファンド・オブ・ファンズ
                             北米
      一般           年６回（隔月）
      公債
                             欧州
      社債
                 年12回（毎月）
                                              為替ヘッジ
      その他債券
                             アジア
      クレジット属性
                 日々
      （　　）
                             オセアニア
                                         あり（部分ヘッジ）
                 その他（　　）
     不動産投信                        中南米
                                         なし
     その他資産                        アフリカ

     （投資信託証券（資産
     複合（株式　一般、債                        中近東（中東）
     券　一般、不動産投
     信）（資産配分変更
                             エマージング
     型）））
     資産複合

     （　　）
      資産配分固定型
      資産配分変更型
    （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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    ■属性区分の定義
     その他資産             投資信託証券への投資を通じて、実質的に複数資産（株式　一般、債券　一
     （投資信託証券（資産             般、不動産投信）に投資を行います。
     複合（株式　一般、債             資産配分変更型とは、目論見書または投資信託約款において、複数資産を投
     券　一般、不動産投             資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるもの
     信）（資産配分変更             もしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。
     型）））
     年４回             目論見書または投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるもの
                  をいう。
     グローバル（含む日本）             目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界（含
                  む日本）の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ファミリーファンド             目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファ
                  ンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するものをい
                  う。
     為替ヘッジあり             目論見書または投資信託約款において、一部の資産に為替のヘッジを行う旨
             （注）
                  の記載があるものをいう。
     （部分ヘッジ）
    （注）属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
    ※当ファンドはファミリーファンド方式で運用します。このため、組み入れている資産を示す「属

      性区分表」の投資対象資産（その他資産（投資信託証券））と、収益の源泉となる資産を示す
      「商品分類表」の投資対象資産（資産複合）とは異なります。
         商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホーム

         ページ（https://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
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       ｂ．ファンドの特色
        ファンドの特色をよりご理解いただくため、当ファンド以外に、「新光スマート・アロケー
       ション・ファンド」を構成する他のファンドに関する記載をする場合があります。
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    （２）【ファンドの沿革】
        2015年３月30日              投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
        2016年10月１日              ファンドの委託会社としての業務を新光投信株式会社からアセット
                      マネジメントOne株式会社に承継
    （３）【ファンドの仕組み】

       ａ．ファンドの仕組み
        ※１　証券投資信託契約












            委託者と受託者との間において「証券投資信託契約（投資信託約款）」を締結してお
           り、委託者および受託者の業務、受益者の権利、受益権、投資信託財産の運用・評価・
           管理、収益の分配、信託の期間・償還等を規定しています。
        ※２　募集・販売等に関する契約
            委託者と販売会社との間において「証券投資信託に関する基本契約」を締結してお
           り、販売会社が行う募集・販売等の取り扱い、収益分配金および償還金の支払い、解約
           の取り扱い等を規定しています。
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      ■当ファンドの運用は「ファミリーファンド方式」で行います。

       「ファミリーファンド方式」とは、投資者のみなさまからお預かりした資金をベビーファ

       ンド（当ファンド）としてとりまとめ、その資金の全部または一部をマザーファンドに投
       資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。マザーファンドの
       損益はベビーファンドに反映されます。
    ※債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンドの投資対象には為替ヘッジ付外国債券を含みま








      す。
       ｂ．委託会社の概況

       名称：アセットマネジメントOne株式会社

       本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
       資本金の額

        20億円（2021年3月31日現在）
       委託会社の沿革

        1985年7月1日             会社設立
        1998年3月31日             「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
        1998年12月1日             証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        1999年10月1日             第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
                      リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会
                      社と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式
                      会社とする。
        2008年1月1日             「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩ
                      ＡＭアセットマネジメント株式会社」に商号変更
        2016年10月1日             ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株
                      式会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用
                      部門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変
                      更
       大株主の状況

                                                （2021年3月31日現在）
              株主名                      住所             所有株数      所有比率
                                                     ※1      ※2
     株式会社みずほフィナンシャルグループ                      東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                 28,000株       70.0％
                                                           ※2
     第一生命ホールディングス株式会社                      東京都千代田区有楽町一丁目13番1号                      12,000株
                                                        30.0％
       ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
       ※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第
          一生命ホールディングス株式会社49.0％
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

       ａ．基本方針
          当ファンドは、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
       ｂ．運用の方法
       （イ）主要投資対象
           新光日本株式変動抑制型マザーファンド受益証券、新光外国株式変動抑制型マザーファ
          ンド受益証券、債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド受益証券、新光
          外国債券マザーファンド（為替リスク抑制型）受益証券、新光世界ＲＥＩＴインデックス
          マザーファンド受益証券、新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド受益証券を主要投
          資対象とします。
       （ロ）投資態度
          ①  主としてマザーファンド受益証券への投資を通じ、わが国および海外の株式、債券お
           よび不動産投資信託証券等に実質的に分散投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長
           を重視した運用を行います。投資対象のマザーファンドは以下の通りとします。
           内国証券投資信託（親投資信託）　新光日本株式変動抑制型マザーファンド受益証券
           内国証券投資信託（親投資信託）　新光外国株式変動抑制型マザーファンド受益証券
           内国証券投資信託（親投資信託）　債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファ
           ンド受益証券
           内国証券投資信託（親投資信託）　新光外国債券マザーファンド（為替リスク抑制型）受
           益証券
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           内国証券投資信託（親投資信託）　新光世界ＲＥＩＴインデックスマザーファンド受益証
           券
           内国証券投資信託（親投資信託）　新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド受益証券
          ②　各マザーファンド受益証券への投資比率は、当ファンド全体のリスク水準と各マザー
           ファンドのリスク特性等を勘案して決定します。
          ③　各マザーファンド受益証券への投資比率の合計は、原則として高位を保ちますが、市
           場環境等を勘案して、投資比率を引き下げる場合があります。
          ④　効率的な運用を行うことを目的として、株価指数先物取引、債券先物取引等を利用す
           ることがあります。
          ⑤　当ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した
           場合には、上記のような運用ができない場合があります。
    各マザーファンドの運用方針

       新光日本株式変動抑制型マザーファンド
       １．基本方針
         この投資信託は、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
       ２．運用方法
       （1）投資対象
          わが国の金融商品取引所上場株式（上場予定を含みます。）を主要投資対象とします。
       （2）投資態度
         ①　主としてわが国の金融商品取引所上場株式に投資を行い、投資信託財産の成長を目指
          して運用を行います。
         ②　銘柄選定にあたっては、各銘柄の流動性や財務状況等を勘案し、全体のリスク・リ
          ターン特性も考慮した上で、株価変動による価格変動を最小化することを目指してポー
          トフォリオを構築します。
         ③　株式の組入比率は、原則として高位とすることを基本とします。
         ④　効率的な運用を行うことを目的として、株価指数先物取引等を利用することがありま
          す。
         ⑤　株式以外の資産への投資は、原則として投資信託財産総額の50％以下とします。
         ⑥　当ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した
          場合には、上記のような運用ができない場合があります。
       （3）投資制限
         ①　株式への投資割合には制限を設けません。
         ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
          20％以下とします。
         ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信託財産の純
          資産総額の５％以下とします。
         ④　同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         ⑤　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純
          資産総額の５％以下とします。
         ⑥　同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信
          託財産の純資産総額の10％以下とします。
         ⑦　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
         ⑧　外貨建資産への投資は行いません。
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         ⑨　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
          券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産
          総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該
          比 率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比
          率以内となるよう調整を行うこととします。
       ３．収益分配方針
         運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いませ
        ん。
      運用プロセス

       新光日本株式変動抑制型マザーファンドは、独自の銘柄評価モデルに基づき銘柄を絞り込むと
      ともに、ポートフォリオの株価変動に伴う価格変動を最小化することを目指します。
       ※運用プロセスは2021年3月31日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。







       新光外国株式変動抑制型マザーファンド

       １．基本方針
         この投資信託は、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
       ２．運用方法
       （1）投資対象
          日本を除く世界の主要国の金融商品取引所上場株式（上場予定を含みます。）を主要投
         資対象とします。
       （2）投資態度
         ①　主として日本を除く世界の主要国の金融商品取引所上場株式に投資を行い、投資信託
          財産の成長を目指して運用を行います。
         ②　銘柄選定にあたっては、各銘柄の流動性や財務状況等を勘案し、全体のリスク・リ
          ターン特性も考慮した上で、株価変動による価格変動を最小化することを目指してポー
          トフォリオを構築します。
         ③　株式の組入比率は、原則として高位とすることを基本とします。
         ④　効率的な運用を行うことを目的として、株価指数先物取引等を利用することがありま
          す。
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         ⑤　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
         ⑥　当ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した
          場合には、上記のような運用ができない場合があります。
       （3）投資制限
         ①　株式への投資割合には制限を設けません。
         ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
          20％以下とします。
         ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信託財産の純
          資産総額の５％以下とします。
         ④　同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         ⑤　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純
          資産総額の５％以下とします。
         ⑥　同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信
          託財産の純資産総額の10％以下とします。
         ⑦　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
         ⑧　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ⑨　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
          券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産
          総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該
          比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比
          率以内となるよう調整を行うこととします。
       ３．収益分配方針
         運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いませ
        ん。
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      運用プロセス
       新光外国株式変動抑制型マザーファンドは、独自の銘柄評価モデルに基づき銘柄を絞り込むと
      ともに、ポートフォリオの株価変動に伴う価格変動を最小化することを目指します。
       ※運用プロセスは2021年3月31日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。






       新光世界ＲＥＩＴインデックスマザーファンド

       １．基本方針
          この投資信託は、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（配当込み、円換算ベース）に連動する投
         資成果を目指して運用を行います。
       ２．運用方針
        （1）投資対象
            わが国を含む世界の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）および店頭市場登
          録の不動産投資信託証券（以下「ＲＥＩＴ」といいます。）および不動産関連株式を主
          要投資対象とします。
        （2）投資態度
          ①　主としてわが国を含む世界の金融商品取引所上場および店頭市場登録のＲＥＩＴに
            投資を行い、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（配当込み、円換算ベース）に連動する投資
            成果を目指して運用を行います。ただし、不動産関連株式に投資する場合がありま
            す。
          ②　ＲＥＩＴおよび不動産関連株式の組入比率は、原則として高位とすることを基本と
            します。
          ③　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
          ④　当ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生し
            た場合には、上記のような運用ができない場合があります。
        （3）投資制限
          ①　ＲＥＩＴおよび株式への投資割合には制限を設けません。
          ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額
            の20％以下とします。
          ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信託財産の
            純資産総額の５％以下とします。
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          ④　同一銘柄のＲＥＩＴおよび株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％
            以下とします。ただし、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数における構成割合が10％を上回る
            銘柄については、当該構成割合以内の率を上限として組み入れることができるものと
            し ます。
          ⑤　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の
            純資産総額の５％以下とします。
          ⑥　同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資
            信託財産の純資産総額の10％以下とします。
          ⑦　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
          ⑧　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
            債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純
            資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
            し、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にした
            がい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       ３．収益分配方針
          運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いませ
         ん。
      運用プロセス

       新光世界ＲＥＩＴインデックスマザーファンドは、以下のプロセスによりわが国を含む世界の
      金融商品取引所上場および店頭市場登録のＲＥＩＴに投資を行います。
       ※運用プロセスは2021年3月31日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。







       債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド

       １．基本方針
         この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
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       ２．運用方法
      （1）投資対象
          わが国の公社債、米国公社債に投資する上場投資信託証券（以下「ＥＴＦ」といいま
        す。）、および欧州国債に投資するＥＴＦを主要投資対象とします。
      （2）投資態度
         ①　主としてわが国の公社債、米国公社債、欧州国債に投資を行い、投資信託財産の中長
          期的な成長を目指して運用を行います。米国公社債、欧州国債への投資にあたっては、
          これらを投資対象としたＥＴＦに投資します。
         ②　各国の金利水準、社債のクレジットスプレッド等を勘案して、各資産への投資割合を
          決定します。
         ③　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る
          ことを基本とします。
         ④　金利リスクのヘッジを行うために、国債先物取引等を利用することがあります。
         ⑤　当ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した
          場合には、上記のような運用ができない場合があります。
       （3）投資制限
         ①　株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とし、転換社債の転換お
          よび新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使によ
          り取得したものに限ります。
         ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信託財産の純
          資産総額の５％以下とします。
         ③　同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
         ④　同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合は、当該上場投資信託証券が一般社団法人
          投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないと
          きは、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         ⑤　同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信
          託財産の純資産総額の10％以下とします。
         ⑥　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
          券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産
          総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該
          比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比
          率以内となるよう調整を行うこととします。
       ３．収益分配方針
         運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いませ
        ん。
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      運用プロセス
       債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンドは、以下のプロセスによりわが国の
      公社債、米国公社債に投資するＥＴＦおよび欧州国債に投資するＥＴＦへの投資を行います。
       ※運用プロセスは2021年3月31日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。








       新光外国債券マザーファンド（為替リスク抑制型）

       １．基本方針
         この投資信託は、安定的な収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
       ２．運用方法
      （1）投資対象
          日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
      （2）投資態度
         ①　主として日本を除く世界の主要国の公社債に投資を行い、安定的な収益の確保と投資
          信託財産の成長を目指して運用を行います。
         ②　原則としてFTSE世界国債インデックス（除く日本）に概ね沿った国・通貨別アロケー
          ションやデュレーション等とすることを基本としますが、世界経済、金融市場の見通し
          に基づき変更する場合があります。
         ③　外貨建資産については、原則として、独自の定量モデルに基づき、主要通貨について
          機動的に為替ヘッジおよびその比率の調整を行います。
         ④　公社債の組入比率については、原則として高位とすることを基本とします。
         ⑤　効率的な運用を行うことを目的として、国債先物取引等を利用することがあります。
         ⑥　当ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した
          場合には、上記のような運用ができない場合があります。
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       （3）投資制限
         ①　株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とし、転換社債の転換お
          よび新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使によ
          り取得したものに限ります。
         ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信託財産の純
          資産総額の５％以下とします。
         ③　同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
         ④　同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信
          託財産の純資産総額の10％以下とします。
         ⑤　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
         ⑥　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
          券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産
          総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該
          比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比
          率以内となるよう調整を行うこととします。
       ３．収益分配方針
         運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いませ
        ん。
      運用プロセス

       新光外国債券マザーファンド（為替リスク抑制型）は、以下のプロセスにより日本を除く世界
      の主要国の公社債への投資を行います。
       ＊債券ポートフォリオは、原則として、FTSE世界国債インデックスに概ね沿った国・通貨別アロケー






        ションや、デュレーション等とすることを基本としますが、世界経済、金融市場の見通しに基づき変
        更する場合があります。
       ※運用プロセスは2021年3月31日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
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       新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド
       １．基本方針
          この投資信託は、投資信託財産の成長を目指して積極的な運用を行います。
       ２．運用方法
      （1）投資対象
          わが国および海外の公社債を主要投資対象とし、世界主要国の株価指数先物取引および債
        券先物取引を主要取引対象とし、為替予約取引等も活用します。
      （2）投資態度
          ①　主としてわが国を含む世界の公社債に投資を行い、世界主要国の株価指数先物取
           引、債券先物取引および為替予約取引等も活用しつつ、投資信託財産の成長を目指して
           積極的な運用を行います。
          ②　有価証券先物取引等および為替予約取引等のロング・ショートポジションにより、
           収益の獲得を目指します。
          ③　資産配分・通貨配分にあたっては、経済動向、金融市場などの投資環境分析に加
           え、投資対象国の株価指数、債券ならびに通貨の予想変動率を利用します。
          ④　当ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生し
           た場合には、上記のような運用ができない場合があります。
      （3）投資制限
          ①　株式への投資割合には制限を設けません。
          ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額
           の20％以下とします。
          ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信託財産の
           純資産総額の５％以下とします。
          ④　同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
          ⑤　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の
           純資産総額の５％以下とします。
          ⑥　同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資
           信託財産の純資産総額の10％以下とします。
          ⑦　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
          ⑧　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
          ⑨　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
           債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資
           産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当
           該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該
           比率以内となるよう調整を行うこととします。
       ３．収益分配方針
          運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いませ
        ん。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      運用プロセス
       新光グローバル・マクロ戦略マザーファンドは、以下のプロセスによりわが国を含む世界の公
      社債への投資を行い、株価指数先物取引、債券先物取引および為替予約取引などを活用します。
       ※運用プロセスは2021年3月31日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。







    （２）【投資対象】

       ａ．投資の対象とする資産の種類
           当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
          １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条
           第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）
           イ．有価証券
           ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをい
            い、約款に定めるものに限ります。）
           ハ．金銭債権
           ニ．約束手形
          ２．次に掲げる特定資産以外の資産
           イ．為替手形
       ｂ．有価証券および金融商品の指図範囲等
       （イ）委託者は、信託金を、主として第１号から第６号に掲げるアセットマネジメントOne株
          式会社を委託者とし、みずほ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託（以
          下第１号から第６号までの親投資信託を総称して「マザーファンド」といいます。）の受
          益証券ならびに第７号から第27号までの有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定に
          より有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図し
          ます。
          1．新光日本株式変動抑制型マザーファンド受益証券
          2．新光外国株式変動抑制型マザーファンド受益証券
          3．債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド受益証券
          4．新光外国債券マザーファンド（為替リスク抑制型）受益証券
          5．新光世界ＲＥＩＴインデックスマザーファンド受益証券
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          6．新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド受益証券
          7．株券または新株引受権証書
          8．国債証券
          9．地方債証券
         10．特別の法律により法人の発行する債券
         11．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
           株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
         12．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをい
           います。）
         13．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
           号で定めるものをいいます。）
         14．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるも
           のをいいます。）
         15．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取
           引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
         16．コマーシャル・ペーパー
         17．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
           および新株予約権証券
         18．外国または外国の者の発行する証券または証書で、第７号から第17号までの証券または証
           書の性質を有するもの
         19．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
           のをいいます。）
         20．投資証券、新投資口予約権証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引
           法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）
         21．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
           す。）
         22．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
           をいい、有価証券にかかるものに限ります。）
         23．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいいま
           す。）
         24．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
         25．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         26．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
         27．外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第23号の有価証券に表示されるべ
           き権利の性質を有するもの
           なお、第７号の証券または証書、第18号、第23号ならびに第24号の証券または証書のう
         ち第７号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第８号から第12号
         までの証券および第20号の証券のうち投資法人債券ならびに第18号、第23号および第24号
         の証券または証書のうち第８号から第12号までの証券の性質を有するものを以下「公社
         債」といい、第19号および第20号の証券（新投資口予約権証券および投資法人債券を除き
         ます。）を以下「投資信託証券」といいます。
       （ロ）委託者は、信託金を、上記（イ）に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融
          商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含み
          ます。）により運用することを指図することができます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          1．預金
          2．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除
          きます。）
          3．コール・ローン
          4．手形割引市場において売買される手形
          5．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
          6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
       （ハ）上記（イ）の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への
          対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記（ロ）に掲げ
          る金融商品により運用することの指図ができます。
       ｃ．先物
       （イ）委託者は、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第
          ３号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第
          ８項第３号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引
          法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれ
          らの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オ
          プション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
       （ロ）委託者は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所におけ
          る通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
       （ハ）委託者は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならび
          に外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができま
          す。
       ｄ．スワップ
       （イ）委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動
          リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異
          なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」と
          いいます。）を行うことの指図をすることができます。
       （ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超え
          ないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
          はこの限りではありません。
       （ハ）スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本
          の総額とマザーファンドの投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち投
          資信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」
          といいます。）が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託
          財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の
          合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやか
          に、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
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       （ニ）上記（ハ）において投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信
          託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産
          総額に占める投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて
          得た額をいいます。
       （ホ）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額
          で評価するものとします。
       （ヘ）委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入れが必要と認めたと
          きは、担保の提供あるいは受け入れの指図を行うものとします。
       ｅ．金利先渡取引および為替先渡取引
       （イ）委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動
          リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うこ
          との指図をすることができます。
       （ロ）金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則とし
          て信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可
          能なものについてはこの限りではありません。
       （ハ）金利先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本
          の総額とマザーファンドの投資信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち投
          資信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「金利先渡取引の想定元本の合計額」
          といいます。）が、投資信託財産にかかる保有金利商品の時価総額とマザーファンドの投
          資信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額と
          の合計額（以下「保有金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとし
          ます。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額の合
          計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が当該保有金利商品の時価総額の合計
          額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかに、その超える額に相当する金利
          先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
       （ニ）為替先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本
          の総額とマザーファンドの投資信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち投
          資信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「為替先渡取引の想定元本の合計額」
          といいます。）が、投資信託財産にかかる保有外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以
          下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の時
          価総額とマザーファンドの投資信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額のうち投資信
          託財産に属するとみなした額との合計額（以下「保有外貨建資産の時価総額の合計額」と
          いいます。）を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、
          上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が
          当該保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみ
          やかに、その超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
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       （ホ）上記（ハ）（ニ）においてマザーファンドの投資信託財産にかかる金利先渡取引および
          為替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザー
          ファンドの投資信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマ
          ザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファンド
          の受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの投資信
          託財産にかかる保有金利商品および保有外貨建資産の時価総額のうち投資信託財産に属す
          るとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産にかかる保有金利商品および保有外
          貨建資産の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産
          に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       （ヘ）金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等を
          もとに算出した価額で評価するものとします。
       （ト）委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入
          れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受け入れの指図を行うものとします。
       ｆ．直物為替先渡取引
       （イ）委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引
          を行うことの指図をすることができます。
       （ロ）直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超
          えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
          てはこの限りではありません。
       （ハ）直物為替先渡取引の評価は、金融商品取引業者または銀行等が提示する価額もしくは価
          格情報会社の提供する価額で評価するものとします。
       （ニ）委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認め
          たときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
    （３）【運用体制】

       ａ．ファンドの運用体制
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      ①投資環境見通しおよび運用方針の策定
       経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
       「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
       長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
      ②運用計画の決定

       各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
       て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
       作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
       行います。
      ③売買執行の実施

       運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
       執行をめざして売買の執行を行います。
      ④モニタリング

       運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）は、
       運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
       タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
       定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
       令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
      ⑤内部管理等のモニタリング

       内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
       効率性等の観点からモニタリングを実施します。
       ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

          当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部
        署は、内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具
        体的な事項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確
        認します。
       ｃ．運用体制に関する社内規則

          運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、
        運用担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設
        け、ファンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
          また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規
        を定めています。
       ※運用体制は2021年3月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

       ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
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    （４）【分配方針】
       ａ．収益分配は年４回、原則として、３月、６月、９月、12月の各月20日（該当日が休業日
        の場合は翌営業日。）の決算時に以下の方針に基づき行います。
        １．分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価益
          を含みます。）等の全額とします。
        ２．分配金額は、基準価額水準や市況動向などを勘案して委託者が決定します。ただし、分
          配対象額が少額の場合などには、分配を行わないことがあります。
        ３．留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行いま
          す。
       ｂ．投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
        １．配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を
          控除した額（以下「配当等収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報
          酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することがで
          きます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立
          てることができます。
        ２．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、
          信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあ
          るときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。
          なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
       ｃ．毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
       ｄ．「分配金受取コース」の受益者の分配金は原則として、決算日から起算して５営業日まで
        に、受益者に支払われます。
          「分配金再投資コース」の受益者の分配金は、税金を差し引いた後、別に定める契約に基
        づき、全額再投資されます。
    （５）【投資制限】

       ①　投資信託約款に定める投資制限
       ａ．株式等への投資割合
          株式および上場投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。
       ｂ．新株引受権証券等への投資割合
          委託者は、投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
        ザーファンドの投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のう
        ち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の100分の
        20を超えることとなる投資の指図をしません。
          上記において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファ
        ンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該資産
        の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。以下同じ。
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       ｃ．投資信託証券への投資割合
          委託者は、投資信託財産に属する投資信託証券の時価総額とマザーファンドの投資信託財
        産に属する投資信託証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額
        が、投資信託財産の純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。た
        だし、当該投資信託証券のうち取引所金融商品市場（金融商品取引法第２条第17項に規定す
        る金融商品市場をいいます。）または外国市場に上場等され、かつ当該取引所において常時
        売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。）な投資信託
        証券の時価総額については、合計額の計算においてこれを算入しません。
       ｄ．同一銘柄への投資割合
       （イ）委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの投資信
          託財産に属する当該株式の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額
          が、投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
       （ロ）委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の上場投資信託証券の時価総額とマザーファ
          ンドの投資信託財産に属する当該上場投資信託証券の時価総額のうち投資信託財産に属す
          るとみなした額との合計額が、当該上場投資信託証券が一般社団法人投資信託協会規則に
          定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、投資信託財産の
          純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
       （ハ）委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時
          価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証
          券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純
          資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
       （ニ）委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権
          付社債の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該転換社債、ならびに転換
          社債型新株予約権付社債の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額
          が、投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
       ｅ．外貨建資産への投資割合
          外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ｆ．投資する株式等の範囲
       （イ）委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引
          所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引さ
          れている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
          により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
          りません。
       （ロ）上記（イ）の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券およ
          び新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものにつ
          いては委託者が投資することを指図することができるものとします。
       ｇ．信用取引の指図範囲
       （イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
          ることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き
          渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
       （ロ）信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行う
          ことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
          １．投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
          ２．株式分割により取得する株券
          ３．有償増資により取得する株券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ４．売出しにより取得する株券
          ５．投資信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のう
           ち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって
           当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にして
           いるもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある
           新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。以下同じ。）の
           新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
          ６．投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行
           使、または投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約
           権（前号に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
       ｈ．有価証券の貸し付けの指図および範囲
       （イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式およ
          び公社債を次の各号の範囲内で貸し付けの指図をすることができます。
          １．株式の貸し付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保
           有する株式の時価合計額の50％を超えないものとします。
          ２．公社債の貸し付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信
           託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       （ロ）上記（イ）に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その
          超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       （ハ）委託者は、有価証券の貸し付けにあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図
          を行うものとします。
       ｉ．公社債の空売りの指図範囲
       （イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算においてす
          る投資信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、
          当該売り付けの決済については、公社債（投資信託財産により借り入れた公社債を含みま
          す。）の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとしま
          す。
       （ロ）売り付けの指図は、当該売り付けにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総
          額の範囲内で行うものとします。
       （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売り付けにかかる公社債の時価
          総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、
          その超える額に相当する売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
       ｊ．公社債の借り入れ
       （イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入れの指図をする
          ことができます。なお、当該公社債の借り入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めた
          ときは、担保の提供の指図を行うものとします。
       （ロ）借り入れの指図は、当該借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総
          額の範囲内とします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借り入れにかかる公社債の時価
          総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、
          その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとしま
          す。
       （ニ）借り入れにかかる品借料は投資信託財産中から支払われます。
       ｋ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
          外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認め
        られる場合には、制約されることがあります。
       ｌ．外国為替予約の指図および範囲
       （イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指
          図することができます。
       （ロ）上記（イ）の予約取引の指図は、投資信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約
          の合計額との差額につき円換算した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとし
          ます。ただし、投資信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの投資信託財産に属す
          る外貨建資産のうち投資信託財産に属するとみなした額（投資信託財産に属するマザー
          ファンドの時価総額にマザーファンドの投資信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時
          価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替
          変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありませ
          ん。
       （ハ）上記（ロ）の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超
          える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をす
          るものとします。
       ｍ．資金の借り入れ
       （イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約
          に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返
          済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを
          目的として、資金借り入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることが
          できます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日
          から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解
          約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間、も
          しくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の
          入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券
          等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額
          は、借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10％を超えないこととしま
          す。
       （ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は投資信託財産から収益分配金が支払われる日か
          らその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       （ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支払われます。
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       ｎ．利害関係人等との取引等
       （イ）受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信
          託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図によ
          り、投資信託財産と、受託者（第三者との間において投資信託財産のためにする取引その
          他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。）および
          受託者の利害関係人、信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の
          投資信託財産との間で、約款に掲げる資産への投資等ならびに約款に掲げる取引その他こ
          れらに類する行為を行うことができます。
       （ロ）受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行
          うことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行
          うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う
          場合も同様とします。
       （ハ）委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反
          しない場合には、投資信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係
          人等（金融商品取引法第31条の４第３項および同条第４項に規定する親法人等または子法
          人等をいいます。）または委託者が運用の指図を行う他の投資信託財産との間で、約款に
          掲げる資産への投資等ならびに約款に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの
          指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、
          当該行為を行うことができます。
       （ニ）上記（イ）（ロ）（ハ）の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条
          第３項および同法第32条第３項の通知は行いません。
       ｏ．デリバティブ取引等に係る投資制限
          デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたが
        い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ｐ．信用リスク集中回避のための投資制限
          一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
        エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比
        率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当
        該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       ｑ．デリバティブの利用
          デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ②　法令に定める投資制限
       ａ．同一の法人の発行する株式
          委託者は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投
        資信託につき投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかか
        る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資
        信託財産をもって取得することを受託者に指図しないものとします。
                                 （投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ３【投資リスク】
     （１）ファンドのもつリスク
          当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）
         に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて
         投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されて
         いるものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあり
         ます。
          また、投資信託は預貯金と異なります。
       ａ．資産配分リスク
         資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時に
         下落した場合等は、基準価額の下落要因となります。
          当ファンドの実質資産配分において、配分比率が大きい資産の収益率が低下した場合や、
         一つあるいは複数またはすべての資産価値が下落する場合にはその影響を受け、当ファン
         ドの基準価額が下落する可能性があります。
       ｂ．株価変動リスク
         投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
          株式の価格は、国内外の政治・経済・社会情勢の変化、金利動向、発行企業の業績・経営
         状況の変化、市場の需給関係などの影響を受け変動します。一般に、株価が下落した場合
         にはその影響を受け、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
       ｃ．ＲＥＩＴの価格変動リスク
         ＲＥＩＴの価格の下落は、基準価額の下落要因となります。
          ＲＥＩＴの保有不動産の評価の下落、ＲＥＩＴの配当金の減少、企業体としてのＲＥＩＴ
         に対する評価の悪化などの原因によりＲＥＩＴの価格が下落する場合があります。その影
         響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
       ｄ．為替変動リスク
         為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
          外貨建資産は、為替相場の変動により円換算価格が変動します。一般に、保有外貨建資産
         が現地通貨ベースで値上がりした場合でも、投資先の通貨に対して円高となった場合に
         は、当該外貨建資産の円換算価格が下落し、当ファンドの基準価額が下落する可能性があ
         ります。
          また、当ファンドが投資対象とする一部のマザーファンドにおいて、保有する外貨建資産
         について原則として為替ヘッジを行いますが、為替変動リスクを完全に排除できるもので
         はなく、円と投資先の通貨の為替変動の影響を受ける場合があります。為替ヘッジを行う
         にあたり、円金利が当該通貨の金利より低い場合には、その金利差相当分のコストがかか
         ります。
       ｅ．カントリーリスク
         投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
          投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制などの要因によって資産価
         格や通貨価値が大きく変動する場合があります。これらの影響を受け、当ファンドの基準
         価額が下落する可能性があります。
       ｆ．金利変動リスク
         金利の上昇（公社債の価格の下落）は、基準価額の下落要因となります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          公社債の価格は、金利水準の変化にともない変動します。一般に、金利が上昇した場合に
         は公社債の価格は下落し、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
       ｇ．信用リスク
         投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因と
         なります。
          有価証券などの発行体が業績悪化・経営不振あるいは倒産に陥った場合、当該有価証券の
         価値が大きく減少すること、もしくは無くなることがあります。また、有価証券の信用力
         の低下や格付けの引き下げ、債務不履行が生じた場合には、当該有価証券の価格は下落し
         ます。これらの影響を受け、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
       ｈ．投資対象とするマザーファンドが用いる投資戦略に関するリスク
         運用に用いる投資戦略は、市況動向と投資成果が必ずしも一致せず、基準価額の下落要因
         となる可能性があります。
          当ファンドは、有価証券への投資、および有価証券・為替などを原資産とする派生商品へ
         の投資に関してさまざまな投資戦略を用いるマザーファンドに投資を行います。このよう
         な投資戦略は、これら市場の市況動向と投資成果が必ずしも一致するものではありませ
         ん。また、投資対象とする派生商品の原資産の価格が一定の範囲を上下した場合であって
         も、売買タイミングなどにより損失を被ることがあります。これらの場合には当ファンド
         の基準価額が下落する可能性があります。
       ｉ．流動性リスク
         投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の
         下落要因となります。
          有価証券などを売買する際、当該有価証券などの市場規模が小さい場合や取引量が少ない
         場合には、希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができない可
         能性があります。特に流動性の低い有価証券などを売却する場合にはその影響を受け、当
         ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
       ｊ．他のベビーファンドの影響
          当ファンドが投資対象とするマザーファンドを同じく投資対象としている他のファンド
        （ベビーファンド）において、設定・解約や資産構成の変更などによりマザーファンドの組
        入有価証券などに売買が生じた場合、その売買による組入有価証券などの価格の変化や売買
        手数料などの負担がマザーファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。これによ
        り、マザーファンドの基準価額が下落した場合には、その影響を受け当ファンドの基準価額
        が下落する可能性があります。
       ｋ．投資信託に関する一般的なリスクおよびその他の留意点
       （イ）当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリン
          グオフ）の適用はありません。
       （ロ）有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴いま
          す。
       （ハ）法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が不利益を被る可能性があ
          ります。
       （ニ）投資信託財産の状況によっては、目指す運用が行われないことがあります。また、投資
          信託財産の減少の状況によっては、委託者が目的とする運用が困難と判断した場合、安定
          運用に切り替えることがあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （ホ）投資した資産の流動性が低下し、当該資産の売却・換金が困難になる場合などがありま
          す。その結果、投資者の換金請求に伴う資金の手当てに支障が生じる場合などには、換金
          のお申し込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた換金のお申し込みを取り消
          す場合があります。
       （ヘ）短期間に相当金額の解約申し込みがあった場合には、解約資金を手当てするために組入
          有価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場
          合、基準価額が下落する要因となり、損失を被ることがあります。
       （ト）証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地
          変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更などの諸事情により閉鎖されることがあり
          ます。これにより当ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながる可能性があ
          ります。
     S&P先進国REIT指数（配当込み、円換算ベース）について

     S&P先進国REIT指数とは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社（以下「SPDJI」）
     が公表する指数で、世界主要国に上場するREIT（不動産投資信託証券）及び同様の制度に基づく銘柄の浮
     動株修正時価総額に基づいて算出されます。「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとにアセットマ
     ネジメントOne株式会社が独自に円換算した指数です。「S&P先進国REIT指数」は、S&P                                             Globalの一部門で
     あるSPDJIの商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。Standard                                                  & Poor's
     (R)       (R)
       およびS&P       は、S&P     Globalの一部門であるスタンダード＆プアーズ・ファイナンシャル・サービシー
                           (R)
     ズLLC（「S&P」）の登録商標で、Dow                   Jones    は、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングズ
     LLC（「Dow      Jones」）の登録商標です。指数に直接投資することはできません。本商品は、SPDJI、Dow
     Jones、S&P、それらの各関連会社（総称して「S&P                          Dow  Jones   Indices」）によってスポンサー、保証、販
     売、または販売促進されているものではありません。S&P                              Dow  Jones   Indicesは、本商品の所有者またはい
     かなる一般人に対して、有価証券全般または具体的な商品への投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパ
     フォーマンスを追跡するS&P先進国REIT指数の能力に関して、明示または黙示を問わず、いかなる表明また
     は保証もしません。指数の過去のパフォーマンスは、将来の成績を示唆または保証するものでもありませ
     ん。S&P先進国REIT指数に関して、S&P                    Dow  Jones   Indicesと委託会社との間にある唯一の関係は、当指数
     とS&P   Dow  Jones   Indicesおよび／または特定の商標、サービスマーク、および／または商標名のライセン
     ス供与です。S&P先進国REIT指数は委託会社または本商品に関係なく、S&P                                       Dow  Jones   Indicesによって決
     定、構成、計算されます。S&P                Dow  Jones   Indicesは、S&P先進国REIT指数の決定、構成または計算におい
     て委託会社または本商品の所有者のニーズを考慮する義務を負いません。S&P                                        Dow  Jones   Indicesは、本商
     品の価格および数量、または本商品の発行または販売のタイミングの決定、もしくは場合によっては本商
     品が将来換金、譲渡、または償還される計算式の決定または計算に関して、責任を負わず、またこれに関
     与したこともありません。S&P                Dow  Jones   Indicesは、本商品の管理、マーケティング、または取引に関し
     て、いかなる義務または責任も負いません。S&P先進国REIT指数に基づく投資商品が、指数のパフォーマン
     スを正確に追跡する、またはプラスの投資収益率を提供する保証はありません。S&P                                             Dow  Jones   Indices
     LLCは投資または税務の顧問会社ではありません。免税証券のポートフォリオへの影響や特定の投資決断の
     税効果の評価は、税務顧問会社に相談してください。指数に証券が含まれることは、S&P                                                 Dow  Jones
     Indicesがかかる証券の売り、買い、またはホールドの推奨を意味するものではなく、投資アドバイスとし
     て見なしてはなりません。
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     S&P  Dow  Jones   Indicesは、S&P先進国REIT指数またはその関連データ、あるいは口頭または書面の通信
     （電子通信も含む）を含むがこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時性、
     または完全性を保証しません。S&P                   Dow  Jones   Indicesは、これに含まれる過誤、遺漏または中断に対し
     て、いかなる義務または責任も負わないものとします。S&P                               Dow  Jones   Indicesは、明示的または黙示的を
     問わず、いかなる保証もせず、商品性、特定の目的または使用への適合性、もしくはS&P先進国REIT指数を
     使用することによって、またはそれに関連するデータに関して、委託会社、本商品の所有者、またはその
     他の人物や組織が得られる結果について、一切の保証を明示的に否認します。上記を制限することなく、
     いかなる場合においても、S&P                Dow  Jones   Indicesは、利益の逸失、営業損失、時間または信用の喪失を含
     むがこれらに限定されない、間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、たとえその可能性につ
     いて知らされていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有無を問わず、一切の責任を負
     わないものとします。S&P              Dow  Jones   Indicesのライセンサーを除き、S&P                   Dow  Jones   Indicesと委託会社
     との間の契約または取り決めの第三者受益者は存在しません。
     FTSE世界国債インデックスについて

     FTSE世界国債インデックスは、FTSE                   Fixed   Income    LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を
     各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE                                 Fixed   Income    LLCは、本ファンドのスポン
     サーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデー
     タは、情報提供のみを目的としており、FTSE                        Fixed   Income    LLCは、当該データの正確性および完全性を保
     証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著
     作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE                      Fixed   Income    LLCに帰属します。
     （２）リスク管理体制

        委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
      ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、
        運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことによ
        り、適切な管理を行います。
      ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運
        用パフォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
      ・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評
        価等の報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・
        評価を行います。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ※リスク管理体制は2021年3月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。







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    ４【手数料等及び税金】
    （１）【申込手数料】

        （イ）    申込手数料
            申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜3.0％）を上限
           として販売会社がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。商品お
           よび投資環境の説明・情報提供、購入の事務手続きなどの対価として販売会社にお支払
           いいただきます。当該手数料には消費税等が含まれます。
            手数料について、詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
                      アセットマネジメントOne株式会社
                       コールセンター　0120-104-694
                  （受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
                        インターネットホームページ
                         http://www.am-one.co.jp/
            なお、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は無手数料です。
                                         ※１                 ※
            ファンドの受益権の取得申込者が「償還乗り換え」                               または「償還前乗り換え」
           ２
            によりファンドの受益権を取得する場合、申込手数料の優遇を受けることができる場
           合があります。
            ただし、上記の申込手数料の優遇に関しては、優遇制度の取り扱い、優遇の内容、優
           遇を受けるための条件等は販売会社ごとに異なりますので、詳しくは各販売会社でご確
           認ください。
           ※１「償還乗り換え」とは、取得申込受付日前の一定期間内に既に償還となった証券投
            資信託の償還金等をもって、その支払いを行った販売会社でファンドの受益権を取得
            する場合をいいます。
           ※２「償還前乗り換え」とは、償還することが決定している証券投資信託の償還日前の
            一定期間内において、当該証券投資信託の一部解約金をもって、その支払いを行った
            販売会社でファンドの受益権を取得する場合をいいます。
        （ロ）スイッチング手数料
            「新光スマート・アロケーション・ファンド」構成ファンド間において、乗り換え
                         ※3
           （以下「スイッチング」                といいます。）が可能です。スイッチング手数料につきま
           しては販売会社にお問い合わせください。
            スイッチングのお取り扱いの有無や対象ファンドなどは、販売会社により異なります
           ので、詳しくは販売会社でご確認ください。
            なお、スイッチングの際には、換金時と同様の費用・税金がかかりますのでご留意く
           ださい。
           ※３「スイッチング」とは、「新光スマート・アロケーション・ファンド」を構成する
            ファンドを換金した場合の手取金をもって、その換金請求受付日の販売会社の営業時
            間内に「新光スマート・アロケーション・ファンド」を構成する他のファンドの取得
            申し込みをすることをいいます。
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    （２）【換金（解約）手数料】
       ａ．解約時手数料
          ご解約時の手数料はありません。
       ｂ．信託財産留保額
          ご解約時に、解約申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額が信託財
         産留保額として控除されます。
         ※「信託財産留保額」とは、ご解約による組入有価証券などの売却等費用について受益者
          間の公平を期するため、投資信託を途中解約される投資家にご負担いただくものです。
          なお、これは運用資金の一部として投資信託財産に組み入れられます。
    （３）【信託報酬等】

          ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.485％（税抜1.35％）
          信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
          ※運用管理費用（信託報酬）は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期
           末または信託終了のとき信託報酬にかかる消費税等に相当する金額とともにファンド
           から支払われます。
             支払先           内訳（税抜）                      主な役務
                                  信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額
            委託会社            年率0.55％
                                  の算出等の対価
                                  購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、
            販売会社            年率0.75％
                                  口座内でのファンドの管理等の対価
                                  運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行
            受託会社            年率0.05％
                                  等の対価
          ※ファンドが実質的に投資対象とする上場不動産投資信託証券（REIT）および上場投資信
           託証券（ETF）については、市場の需給により価格が形成されるため、その費用を表示
           することができません。
    （４）【その他の手数料等】

       ａ．投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、監査法人に支払うファンド
        の監査報酬、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額および受託者の立て替えた立替
        金の利息（以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支払
        われます。
       ｂ．投資信託財産にかかる監査報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算
        期末または信託終了のときに、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額とともに投資
        信託財産中から支払われます。
       ｃ．証券取引に伴う手数料・税金等、当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委
        託手数料は、投資信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料にかかる消費税等およ
        び資産を外国で保管する場合の費用、先物取引・オプション取引等に要する費用ならびに特
        定資産の価格調査費用についても投資信託財産が負担します。
       ｄ．「その他の手数料等」については、定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件な
        どに応じて異なるものなどがあるため、当該費用および合計額などを表示することができま
        せん。
       ※手数料などの合計額については、購入金額や保有期間などに応じて異なりますので、表示す
        ることができません。
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    （５）【課税上の取扱い】
       ◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
       ａ．個人の受益者に対する課税
       （イ）収益分配時
           収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％
          （所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収
          による申告不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課
          税（配当控除の適用なし）のいずれかを選択することもできます。
           詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       （ロ）解約時および償還時
                                ※
           解約時および償還時の差益（譲渡益）                      については、譲渡所得として、20.315％（所得
          税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税
          が適用されます。
           原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、
          20.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率に
          よる源泉徴収が行われます。
          ※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等
           に相当する金額を含みます。）を控除した利益。
           買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
       （ハ）損益通算について
           解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上
          場株式等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投
          資信託および特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲
          渡益ならびに上場株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離
          課税を選択したものに限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とする
          ことができます。また、特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において
          損益通算を行います（確定申告不要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        ※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度

         「愛称：ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
         ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制
         度です。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得
         および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口
         座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお
         問い合わせください。なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた
         場合には、課税上譲渡損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および
         上場株式等の配当所得等の金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意くださ
         い。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ｂ．法人の受益者に対する課税
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過
        額については、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による
        源泉徴収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
          買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
          なお、益金不算入制度の適用はありません。
        ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

        ※上記は、2021年3月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更

         になる場合があります。
        ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ◇個別元本方式について
        受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりで
        す。
       ｃ．個別元本について
       （イ）受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税
          等に相当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
       （ロ）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加
          信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
           ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎
         に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファン
         ドの受益権を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資
         コース」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出
         が行われる場合があります。
       （ハ）収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
          元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本
          となります。（「元本払戻金（特別分配金）」については、「ｄ．収益分配金の課税につ
          いて」を参照。）
       ｄ．収益分配金の課税について
          収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別
        分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
          収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合
        または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金
        となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合に
        は、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本
        払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
          なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその
        個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元
        本となります。
    ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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    ５【運用状況】
    （１）【投資状況】
                                                   2021年3月31日現在

                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                       170,102,912            98.22
                   内　日本                          170,102,912            98.22
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        3,074,991            1.78
     純資産総額                                       173,177,903            100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （参考）

    新光日本株式変動抑制型マザーファンド
                                                   2021年3月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                      1,172,855,850             97.60
                   内　日本                         1,172,855,850             97.60
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        28,841,627            2.40
     純資産総額                                      1,201,697,477             100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    新光外国株式変動抑制型マザーファンド

                                                   2021年3月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                       819,525,986            90.08
                   内　アメリカ                          469,423,088            51.60
                   内　香港                          77,384,929            8.51
                   内　カナダ                          73,922,873            8.13
                   内　スイス                          53,866,516            5.92
                   内　シンガポール                          35,948,861            3.95
                   内　バミューダ                          16,397,563            1.80
                   内　オーストラリア                          16,081,813            1.77
                   内　ベルギー                          12,328,750            1.36
                   内　アイルランド                           9,277,855            1.02
                   内　ドイツ                           9,021,620            0.99
                   内　ジャージィー                           8,723,824            0.96
                   内　デンマーク                           8,487,571            0.93
                   内　フィンランド                           8,267,842            0.91
                   内　フランス                           8,224,128            0.90
                   内　ノルウェー                           6,406,117            0.70
                   内　スペイン                           2,986,691            0.33
                   内　ケイマン諸島                           2,775,945            0.31
     投資信託受益証券                                        7,198,213            0.79
                   内　シンガポール                           7,198,213            0.79
     投資証券                                        62,056,956            6.82
                   内　アメリカ                          60,092,691            6.61
                   内　香港                           1,964,265            0.22
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        20,989,614            2.31
     純資産総額                                       909,770,769            100.00
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    新光世界ＲＥＩＴインデックスマザーファンド

                                                   2021年3月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     投資信託受益証券                                        27,945,829            9.87
                   内　オーストラリア                          17,738,626            6.27
                   内　シンガポール                          10,207,203            3.61
     投資証券                                       250,990,489            88.67
                   内　アメリカ                          187,027,215            66.07
                   内　日本                          26,771,010            9.46
                   内　イギリス                          14,066,846            4.97
                   内　フランス                           5,950,557            2.10
                   内　カナダ                           4,875,283            1.72
                   内　香港                           4,179,296            1.48
                   内　ベルギー                           3,277,265            1.16
                   内　スペイン                           1,181,855            0.42
                   内　ニュージーランド                           1,118,117            0.40
                   内　ドイツ                            695,727           0.25
                   内　ガーンジィ                            581,226           0.21
                   内　オランダ                            523,833           0.19
                   内　アイルランド                            313,735           0.11
                   内　イスラエル                            152,810           0.05
                   内　韓国                            136,307           0.05
                   内　マン島                            92,184          0.03
                   内　イタリア                            47,223          0.02
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        4,131,101            1.46
     純資産総額                                       283,067,419            100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド

                                                   2021年3月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                      14,805,861,600              34.28
                   内　日本                        14,805,861,600              34.28
     社債券                                      6,472,617,066             14.99
                   内　日本                         5,972,363,066             13.83
                   内　フランス                          500,254,000             1.16
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      21,911,925,707              50.73
     純資産総額                                      43,190,404,373             100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2021年3月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     債券先物取引（売建）                                      6,046,400,000            △14.00
                   内　日本                         6,046,400,000            △14.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    新光外国債券マザーファンド（為替リスク抑制型）

                                                   2021年3月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                       972,964,103            97.28
                   内　アメリカ                          429,134,068            42.91
                   内　フランス                          104,220,478            10.42
                   内　イタリア                          96,676,939            9.67
                   内　ドイツ                          75,579,540            7.56
                   内　イギリス                          64,870,729            6.49
                   内　スペイン                          59,425,938            5.94
                   内　ベルギー                          23,993,744            2.40
                   内　オーストラリア                          21,840,658            2.18
                   内　カナダ                          17,991,457            1.80
                   内　オランダ                          17,379,905            1.74
                   内　オーストリア                          14,069,653            1.41
                   内　メキシコ                           9,440,553            0.94
                   内　アイルランド                           9,392,404            0.94
                   内　ポーランド                           7,093,209            0.71
                   内　フィンランド                           6,108,774            0.61
                   内　デンマーク                           5,763,714            0.58
                   内　シンガポール                           4,552,034            0.46
                   内　スウェーデン                           2,847,350            0.28
                   内　ノルウェー                           2,582,956            0.26
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        27,173,026            2.72
     純資産総額                                      1,000,137,129             100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド

                                                   2021年3月31日現在
            資産の種類                    時価合計（円）                  投資比率（％）
     コール・ローン、その他の資産（負債控
     除後）                                  2,353,723,195                 100.00
     純資産総額                                  2,353,723,195                 100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2021年3月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                       285,896,588            12.15
                   内　カナダ                          117,238,968             4.98
                   内　オーストラリア                          84,908,340            3.61
                   内　日本                          58,620,000            2.49
                   内　ドイツ                          25,129,280            1.07
     株価指数先物取引（売建）                                        40,989,449           △1.74
                   内　イギリス                          40,989,449           △1.74
     債券先物取引（買建）                                       511,786,430            21.74
                   内　イギリス                          271,901,047            11.55
                   内　カナダ                          171,065,664             7.27
                                 50/193

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   内　オーストラリア                          46,623,919            1.98
                   内　ドイツ                          22,195,800            0.94
     債券先物取引（売建）                                       252,826,376           △10.74
                   内　日本                          151,160,000            △6.42
                   内　アメリカ                          101,666,376            △4.32
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    （２）【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
                                                   2021年3月31日現在

                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       債券ストラテジック・アロ
                      親投資
       ケーション戦略マザーファ                               1.1171        1.1165      －
     1                信託受       33,658,465                            21.70
       ンド
                      益証券
                  日本                  37,603,237        37,579,676        －
       新光外国株式変動抑制型マ              親投資
                                       1.4089        1.4500      －
     2  ザーファンド              信託受       25,149,112                            21.06
                  日本   益証券               35,435,098        36,466,212        －
       新光日本株式変動抑制型マ              親投資
                                       1.3403        1.3262      －
     3  ザーファンド              信託受       22,526,402                            17.25
                  日本   益証券               30,194,389        29,874,514        －
       新光世界ＲＥＩＴインデッ              親投資
                                       1.1385        1.1770      －
     4  クスマザーファンド              信託受       21,647,215                            14.71
                  日本   益証券               24,647,518        25,478,772        －
       新光グローバル・マクロ戦              親投資
                                       0.9365        0.9365      －
     5  略マザーファンド              信託受       26,877,819                            14.53
                  日本   益証券               25,173,765        25,171,077        －
       新光外国債券マザーファン              親投資
                                       1.0348        1.0449      －
     6  ド（為替リスク抑制型）              信託受       14,865,213                             8.97
                  日本   益証券               15,384,008        15,532,661        －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年3月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      親投資信託受益証券                                                   98.22
      合計
                                                         98.22
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    （参考）

    新光日本株式変動抑制型マザーファンド
                                                   2021年3月31日現在
                                 51/193


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       セリア              株式                3,755.00        3,865.00       －
     1                          3,300                          1.06
                  日本    小売業              12,391,500        12,754,500        －
       伊藤忠テクノソリューショ
                      株式                3,560.00        3,565.00       －
       ンズ
     2                          3,500                          1.04
                     情報・通
                  日本                  12,460,000        12,477,500        －
                       信業
       北陸電力              株式                 735.00        757.00      －
     3                電気・ガ         16,400                           1.03
                  日本                  12,054,000        12,414,800        －
                       ス業
       大阪瓦斯              株式                2,186.00        2,157.00       －
     4                電気・ガ          5,700                          1.02
                  日本                  12,460,200        12,294,900        －
                       ス業
       岩谷産業              株式                6,610.00        6,830.00       －
     5                          1,800                          1.02
                  日本    卸売業              11,898,000        12,294,000        －
       森永乳業              株式                5,570.00        5,820.00       －
     6                          2,100                          1.02
                  日本    食料品              11,697,000        12,222,000        －
       オービック              株式               19,670.00        20,230.00        －
     7                情報・通           600                         1.01
                  日本                  11,802,000        12,138,000        －
                       信業
       積水ハウス              株式                2,323.00        2,374.00       －
     8                          5,100                          1.01
                  日本    建設業              11,847,300        12,107,400        －
       東京瓦斯              株式                2,497.00        2,462.50       －
     9                電気・ガ          4,900                          1.00
                  日本                  12,235,300        12,066,250        －
                       ス業
       雪国まいたけ              株式                1,944.00        1,973.00       －
     10                水産・農          6,100                          1.00
                  日本                  11,858,400        12,035,300        －
                       林業
       レンゴー              株式                1,004.00         961.00      －
     11                パルプ・         12,500                           1.00
                  日本                  12,550,000        12,012,500        －
                        紙
       アース製薬              株式                6,550.00        6,660.00       －
     12                          1,800                          1.00
                  日本     化学             11,790,000        11,988,000        －
       ナカニシ              株式                2,266.00        2,305.00       －
     13                          5,200                          1.00
                  日本   精密機器               11,783,200        11,986,000        －
       中部電力              株式                1,449.00        1,425.00       －
     14                電気・ガ          8,400                          1.00
                  日本                  12,171,600        11,970,000        －
                       ス業
       コムシスホールディングス              株式                3,365.00        3,410.00       －
     15                          3,500                          0.99
                  日本    建設業              11,777,500        11,935,000        －
       シスメックス              株式               11,510.00        11,925.00        －
     16                          1,000                          0.99
                  日本   電気機器               11,510,000        11,925,000        －
       東北電力              株式                1,091.00        1,045.00       －
     17                電気・ガ         11,400                           0.99
                  日本                  12,437,400        11,913,000        －
                       ス業
       アズビル              株式                4,865.00        4,765.00       －
     18                          2,500                          0.99
                  日本   電気機器               12,162,500        11,912,500        －
                                 52/193



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ミライト・ホールディング
                      株式                1,894.00        1,827.00       －
     19  ス                        6,500                          0.99
                  日本    建設業              12,311,000        11,875,500        －
       きんでん              株式                1,928.00        1,885.00       －
     20                          6,300                          0.99
                  日本    建設業              12,146,400        11,875,500        －
       サカタのタネ              株式                4,035.00        4,090.00       －
     21                水産・農          2,900                          0.99
                  日本                  11,701,500        11,861,000        －
                       林業
       ＭＣＪ              株式                1,017.00         963.00      －
     22                          12,300                           0.99
                  日本   電気機器
                                    12,509,100        11,844,900        －
       キユーピー              株式                2,545.00        2,520.00       －
     23                          4,700                          0.99
                  日本    食料品              11,961,500        11,844,000        －
       シップヘルスケアホール
                      株式                3,210.00        3,110.00       －
     24  ディングス                        3,800                          0.98
                  日本    卸売業              12,198,000        11,818,000        －
       ホギメディカル              株式                3,500.00        3,375.00       －
     25                          3,500                          0.98
                  日本   繊維製品               12,250,000        11,812,500        －
       エレコム              株式                2,585.00        2,456.00       －
     26                          4,800                          0.98
                  日本   電気機器               12,408,000        11,788,800        －
       メニコン              株式                6,390.00        6,530.00       －
     27                          1,800                          0.98
                  日本   精密機器               11,502,000        11,754,000        －
       メタウォーター              株式                2,321.00        2,215.00       －
     28                電気・ガ          5,300                          0.98
                  日本                  12,301,300        11,739,500        －
                       ス業
       アルテリア・ネットワーク
                      株式                1,748.00        1,642.00       －
       ス
     29                          7,100                          0.97
                     情報・通
                  日本                  12,410,800        11,658,200        －
                       信業
       日本電信電話              株式                2,947.00        2,842.00       －
     30                情報・通          4,100                          0.97
                  日本                  12,082,700        11,652,200        －
                       信業
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年3月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                   97.60
      合計                                                   97.60
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2021年3月31日現在
                業種               国内／外国              投資比率（％）
      小売業                                                   14.21
                                 国内
      食料品                                                   13.01
      情報・通信業                                                   10.58
      建設業
                                                         9.48
      電気・ガス業                                                    8.58
      卸売業                                                    8.10
      電気機器                                                    6.97
      医薬品                                                    6.58
                                 53/193


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      化学
                                                         5.55
      水産・農林業                                                    3.35
      陸運業                                                    2.11
      精密機器                                                    1.98
      繊維製品                                                    1.89
      サービス業                                                    1.61
      機械                                                    1.17
      パルプ・紙                                                    1.00
      鉄鋼
                                                         0.76
      その他製品                                                    0.68
      合計                                                   97.60
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    新光外国株式変動抑制型マザーファンド

                                                   2021年3月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       CANADIAN     TIRE   CORP-CL    A
                      株式               15,942.60        15,585.33        －
     1                           632                         1.08
                     複合小売
                 カナダ                   10,075,725        9,849,934        －
                         り
       AMERISOURCEBERGEN         CORP
                      株式               12,833.50        13,181.13        －
                     ヘルスケ
                     ア・プロ
                        バイ
     2                           746                         1.08
                アメリカ     ダー／ヘ                9,573,793        9,833,124        －
                      ルスケ
                     ア・サー
                        ビス
       KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG
                      株式               31,394.38        31,934.65        －
     3                           304                         1.07
                 スイス     海運業               9,543,893        9,708,135        －
       EXPEDITORS      INTERNATIONAL
                      株式               11,436.34        11,872.54        －
                      航空貨
     4                           809                         1.06
                アメリカ     物・物流                9,252,001        9,604,885        －
                     サービス
       CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                      株式                9,198.89        9,733.62       －
     5                           979                         1.05
                アメリカ     家庭用品                9,005,717        9,529,217        －
       TARGET    CORP
                      株式               20,763.65        22,103.25        －
     6                           431                         1.05
                     複合小売
                アメリカ
                                     8,949,137        9,526,501        －
                         り
       AUTOZONE     INC
                      株式               146,664.16        157,801.60        －
     7                           60                        1.04
                     専門小売
                アメリカ                     8,799,850        9,468,096        －
                         り
       QUEST   DIAGNOSTICS
                      株式               13,869.74        14,225.12        －
                     ヘルスケ
                     ア・プロ
                        バイ
     8                           663                         1.04
                アメリカ     ダー／ヘ                9,195,643        9,431,259        －
                      ルスケ
                     ア・サー
                        ビス
                                 54/193


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       DTE  ENERGY    CO
                      株式               14,384.54        14,783.10        －
     9                           635                         1.03
                     総合公益
                アメリカ                     9,134,189        9,387,272        －
                        事業
       WESTON    (GEORGE)     LTD
                      株式                8,953.55        9,826.97       －
                     食品・生
     10                           952                         1.03
                 カナダ    活必需品                8,523,789        9,355,276        －
                      小売り
       HONG   KONG   & CHINA   GAS
                      株式                 173.75        176.29      －
     11                          53,000                          1.03
                  香港     ガス              9,208,977        9,343,433        －
       STERIS    PLC
                      株式               20,729.34        21,038.21        －
                     ヘルスケ
     12                           441                         1.02
              アイルランド       ア機器・                9,141,639        9,277,855        －
                        用品
                      投資証
       EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                     13,988.20        14,724.42        －
     13                 券          624                         1.01
                アメリカ        －             8,728,642        9,188,044        －
       CLP  HOLDINGS     LTD
                      株式                1,068.41        1,080.81       －
     14                          8,500                          1.01
                  香港     電力              9,081,522        9,186,936        －
       BROADRIDGE      FINANCIAL
                      株式               16,183.58        16,936.41        －
       SOLUTIONS
     15                           542                         1.01
                     情報技術
                アメリカ                     8,771,504        9,179,537        －
                     サービス
       AMERICAN     FINANCIAL     GROUP
                      株式               12,873.35        12,885.53        －
     16                           711                         1.01
       INC
                アメリカ       保険              9,152,958        9,161,616        －
       POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD
                      株式                 642.93        652.90      －
     17                          14,000                          1.00
                  香港     電力              9,001,104        9,140,656        －
       TYLER   TECHNOLOGIES       INC
                      株式               46,502.62        45,857.18        －
     18                           199                         1.00
                      ソフト
                アメリカ                     9,254,023        9,125,580        －
                      ウェア
       SYNOPSYS     INC
                      株式               25,226.37        26,526.11        －
     19                           344                         1.00
                      ソフト
                アメリカ                     8,677,874        9,124,983        －
                      ウェア
       KIMBERLY-CLARK        CORP
                      株式               14,427.72        15,312.29        －
     20                           594                         1.00
                アメリカ     家庭用品
                                     8,570,069        9,095,506        －
       HKT  TRUST   / HKT  LTD
                      株式                 161.11        162.05      －
                     各種電気
     21                          56,000                          1.00
                  香港   通信サー                9,022,239        9,074,867        －
                        ビス
       COLGATE-PALMOLIVE         CO
                      株式                8,301.03        8,782.62       －
     22                          1,028                          0.99
                アメリカ     家庭用品                8,533,464        9,028,537        －
       JOHNSON    & JOHNSON
                      株式               17,718.02        18,268.25        －
     23                           494                         0.99
                アメリカ      医薬品               8,752,706        9,024,519        －
       DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                      株式                2,137.80        2,221.52       －
                     各種電気
     24                          4,061                          0.99
                 ドイツ    通信サー                8,681,630        9,021,620        －
                        ビス
       CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS
                      株式                 649.34        666.43      －
     25                          13,500                          0.99
       LTD
               バミューダ        電力              8,766,144        8,996,832        －
                                 55/193


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                      株式                 433.56        451.66      －
     26                          19,800                          0.98
              シンガポール         食品              8,584,545        8,942,913        －
       SWISS   LIFE   HOLDING    AG
                      株式               53,181.35        55,224.98        －
     27                           161                         0.98
                 スイス      保険              8,562,198        8,891,223        －
       DAVITA    INC
                      株式               12,159.27        12,120.53        －
                     ヘルスケ
                     ア・プロ
                        バイ
     28                           733                         0.98
                アメリカ     ダー／ヘ                8,912,751        8,884,349        －
                      ルスケ
                     ア・サー
                        ビス
       INTACT    FINANCIAL     CORP
                      株式               13,261.80        13,520.75        －
     29                           657                         0.98
                 カナダ      保険              8,713,004        8,883,134        －
       PAYCHEX    INC
                      株式               10,610.44        10,985.75        －
     30                           808                         0.98
                     情報技術
                アメリカ                     8,573,240        8,876,488        －
                     サービス
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年3月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                   90.08
      投資信託受益証券                                                    0.79
      投資証券                                                    6.82
      合計                                                   97.69
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2021年3月31日現在
                業種               国内／外国              投資比率（％）
      各種電気通信サービス                                                    6.96
                                 外国
      食品                                                    6.69
      ソフトウェア                                                    6.65
      保険                                                    6.13
      ヘルスケア機器・用品                                                    5.32
      医薬品                                                    4.93
      電力                                                    4.72
      家庭用品                                                    4.37
      ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス                                                    4.29
      情報技術サービス                                                    4.05
      総合公益事業                                                    3.65
      銀行                                                    3.45
      食品・生活必需品小売り                                                    3.19
      複合小売り                                                    3.05
      飲料                                                    2.30
      不動産管理・開発                                                    1.80
      バイオテクノロジー                                                    1.72
      メディア                                                    1.68
      海運業                                                    1.07
      航空貨物・物流サービス                                                    1.06
                                 56/193


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      専門小売り
                                                         1.04
      ガス                                                    1.03
      容器・包装                                                    0.96
      通信機器                                                    0.95
      商業サービス・用品                                                    0.95
      販売                                                    0.95
      無線通信サービス                                                    0.90
      化学                                                    0.89
      航空宇宙・防衛
                                                         0.89
      ホテル・レストラン・レジャー                                                    0.88
      陸運・鉄道                                                    0.84
      タバコ                                                    0.83
      専門サービス                                                    0.63
      インタラクティブ・メディアおよびサービス                                                    0.55
      資本市場                                                    0.49
      金属・鉱業                                                    0.23
      合計
                                                         90.08
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    新光世界ＲＥＩＴインデックスマザーファンド

                                                   2021年3月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                       種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       PROLOGIS     INC
                      投資証               11,113.06        11,819.39        －
     1                          1,252                          5.23
                      券
                アメリカ                    13,913,563        14,797,888        －
       EQUINIX    INC
                      投資証               72,300.27        74,711.52        －
     2                           151                         3.99
                      券
                アメリカ                    10,917,341        11,281,441        －
       DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                      投資証               14,780.89        15,636.68        －
     3                           475                         2.62
                      券
                アメリカ                     7,020,923        7,427,423        －
       SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                      投資証               12,918.74        12,774.82        －
     4                           556                         2.51
                      券
                アメリカ                     7,182,824        7,102,803        －
       PUBLIC    STORAGE
                      投資証               25,846.35        27,348.68        －
     5                           258                         2.49
                      券
                アメリカ                     6,668,360        7,055,962        －
       WELLTOWER     INC
                      投資証                7,829.41        8,074.07       －
     6                           708                         2.02
                      券
                アメリカ                     5,543,223        5,716,448        －
       AVALONBAY     COMMUNITIES      INC
                      投資証               20,236.67        20,743.72        －
     7                           237                         1.74
                      券
                アメリカ                     4,796,093        4,916,264        －
       EQUITY    RESIDENTIAL
                      投資証                7,908.01        8,063.00       －
     8                           582                         1.66
                      券
                アメリカ                     4,602,464        4,692,671        －
       REALTY    INCOME    CORP
                      投資証                6,836.34        7,098.72       －
     9                           632                         1.58
                      券
                アメリカ                     4,320,568        4,486,394        －
                      投資信
       GOODMAN    GROUP
                                      1,456.05        1,521.85       －
     10                 託受益         2,858                          1.54
             オーストラリア                        4,161,401        4,349,459        －
                      証券
       ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                      投資証               18,372.11        18,407.74        －
     11                           215                         1.40
       EQUIT
                      券
                アメリカ                     3,950,005        3,957,666        －
       VENTAS    INC
                      投資証                6,031.48        6,058.05       －
     12                           637                         1.36
                      券
                アメリカ                     3,842,053        3,858,978        －
                                 57/193


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       LINK   REIT
                      投資証                 996.08       1,033.82       －
     13                          3,500                          1.28
                      券
                  香港                   3,486,308        3,618,384        －
       ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                      投資証               30,482.88        30,790.65        －
     14                           111                         1.21
                      券
                アメリカ                     3,383,600        3,417,763        －
       INVITATION      HOMES   INC
                      投資証                3,388.83        3,570.39       －
     15                           955                         1.20
                      券
                アメリカ                     3,236,335        3,409,729        －
       HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC
                      投資証                3,534.96        3,540.50       －
     16                           917                         1.15
                      券
                アメリカ                     3,241,567        3,246,643        －
       EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                      投資証               13,988.20        14,724.42        －
     17                           220                         1.14
                      券
                アメリカ                     3,077,405        3,239,374        －
       MID  AMERICA
                      投資証               15,667.67        16,312.01        －
     18                           195                         1.12
                      券
                アメリカ                     3,055,197        3,180,842        －
       SUN  COMMUNITIES      INC
                      投資証               16,510.18        16,586.57        －
     19                           187                         1.10
                      券
                アメリカ                     3,087,404        3,101,689        －
       DUKE   REALTY    TRUST
                      投資証                4,533.57        4,702.96       －
     20                           634                         1.05
                      券
                アメリカ                     2,874,286        2,981,677        －
       SEGRO   PLC
                      投資証                1,381.63        1,437.05       －
     21                          2,031                          1.03
                      券
                イギリス                     2,806,108        2,918,650        －
       VICI   PROPERTIES      INC
                      投資証                3,103.20        3,123.12       －
     22                           914                         1.01
                      券
                アメリカ                     2,836,325        2,854,539        －
       BOSTON    PROPERTIES      INC
                      投資証               11,557.01        11,404.23        －
     23                           241                         0.97
                      券
                アメリカ                     2,785,241        2,748,421        －
       UDR  INC
                      投資証                4,798.17        4,915.52       －
     24                           502                         0.87
                      券
                アメリカ                     2,408,682        2,467,593        －
       WP  CAREY   INC
                      投資証                7,592.49        7,826.08       －
     25                           299                         0.83
                      券
                アメリカ                     2,270,155        2,340,000        －
       HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                      投資証                1,972.85        1,915.28       －
     26                          1,204                          0.81
                      券
                アメリカ                     2,375,314        2,306,000        －
       MEDICAL    PROPERTIES      TRUST
                      投資証                2,317.15        2,350.37       －
     27                           969                         0.80
                      券
                アメリカ                     2,245,328        2,277,511        －
       UNIBAIL-RODAMCO        WESTFIELD
                      投資証                8,976.96        8,984.75       －
     28                           236                         0.75
                      券
                フランス                     2,118,564        2,120,402        －
                      投資信
       SCENTRE    GROUP
                                       243.80        237.05      －
                      託受益
     29                          8,862                          0.74
             オーストラリア                        2,160,559        2,100,751        －
                      証券
       EQUITY    LIFESTYLE
                      投資証                7,012.36        7,165.14       －
     30                           290                         0.73
       PROPERTIES
                      券
                アメリカ                     2,033,587        2,077,893        －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年3月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      投資信託受益証券                                                    9.87
      投資証券                                                   88.67
      合計                                                   98.54
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド
                                                   2021年3月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                                                         比率
                      種類       数量
                                                   （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       ３５８回　利付国庫債券
                     国債証                 100.91        100.40      0.1
     1  （１０年）                    1,900,000,000                              4.42
                     券
                  日本                 1,917,290,000        1,907,619,000        2030/3/20
       ４２２回　利付国庫債券
                     国債証                 100.45        100.48      0.1
     2  （２年）                    1,500,000,000                              3.49
                     券
                  日本                 1,506,775,000        1,507,200,000        2023/3/1
       ７回　利付国庫債券（３０
                     国債証                 125.57        123.68      2.3
     3  年）                     800,000,000                             2.29
                     券
                  日本                 1,004,560,000         989,440,000       2032/5/20
       ４２回　利付国庫債券（３
                     国債証                 126.73        124.85      1.7
     4  ０年）                     650,000,000                             1.88
                     券
                  日本                  823,745,000        811,525,000       2044/3/20
       １８回　利付国庫債券（３
                     国債証                 129.36        127.83      2.3
     5  ０年）                     600,000,000                             1.78
                     券
                  日本                  776,197,000        767,034,000       2035/3/20
       ６回　利付国庫債券（３０
                     国債証                 125.98        123.94      2.4
     6  年）                     600,000,000                             1.72
                     券
                  日本                  755,928,000        743,694,000       2031/11/20
       ５回　利付国庫債券（３０
                     国債証                 122.96        121.06      2.2
     7  年）                     600,000,000                             1.68
                     券
                  日本                  737,760,000        726,408,000       2031/5/20
       ８回　利付国庫債券（３０
                     国債証                 120.20        118.74      1.8
     8  年）                     600,000,000                             1.65
                     券
                  日本
                                    721,248,000        712,476,000       2032/11/22
       １０回　利付国庫債券（３
                     国債証                 111.73        110.84      1.1
     9  ０年）                     600,000,000                             1.54
                     券
                  日本                  670,380,000        665,052,000       2033/3/20
       １４回　利付国庫債券（３
                     国債証                 129.12        127.72      2.4
     10  ０年）                     500,000,000                             1.48
                     券
                  日本                  645,600,000        638,625,000       2034/3/20
       １４５回　利付国庫債券
                     国債証                 101.06        100.94      0.1
     11  （５年）                     600,000,000                             1.40
                     券
                  日本                  606,360,000        605,658,000       2025/9/20
       ２２回　利付国庫債券（３
                     国債証                 133.91        132.08      2.5
     12  ０年）                     400,000,000                             1.22
                     券
                  日本                  535,652,000        528,320,000       2036/3/20
       ４回　利付国庫債券（３０
                     国債証                 129.43        127.03      2.9
     13  年）                     400,000,000                             1.18
                     券
                  日本                  517,736,000        508,128,000       2030/11/20
       ４２０回　利付国庫債券
                     国債証                 100.43        100.41      0.1
     14  （２年）                     500,000,000                             1.16
                     券
                  日本                  502,150,000        502,065,000       2023/1/1
       ２３回　ＳＢＩホールディ
                                      100.00        100.09      0.73
     15  ングス社債              社債券      500,000,000                             1.16
                  日本                  500,000,000        500,490,000       2023/12/1
       １１回　資生堂社債                               100.00         99.95     0.04
     16                社債券      500,000,000                             1.16
                  日本                  500,000,000        499,760,000       2023/12/15
                                 59/193

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ２８回　利付国庫債券（３
                     国債証                 136.67        134.75      2.5
     17  ０年）                     370,000,000                             1.15
                     券
                  日本                  505,690,100        498,604,600       2038/3/20
       ４２１回　利付国庫債券
                     国債証                 100.45        100.44      0.1
     18  （２年）                     400,000,000                             0.93
                     券
                  日本
                                    401,808,000        401,768,000       2023/2/1
       ４３回　利付国庫債券（３
                     国債証                 126.85        125.09      1.7
     19  ０年）                     300,000,000                             0.87
                     券
                  日本                  380,556,000        375,282,000       2044/6/20
       ４９回　利付国庫債券（３
                     国債証                 120.56        118.88      1.4
     20  ０年）                     300,000,000                             0.83
                     券
                  日本                  361,701,000        356,655,000       2045/12/20
       ６０回　利付国庫債券（３
                     国債証                 108.40        106.82      0.9
     21  ０年）                     300,000,000                             0.74
                     券
                  日本                  325,209,000        320,469,000       2048/9/20
       １８回　光通信社債                               100.25        105.76      1.79
     22                社債券      300,000,000                             0.73
                  日本                  300,768,000        317,304,000       2033/3/23
       ３１回　東京電力パワーグ
                                      100.39        101.90      0.98
     23  リッド社債              社債券      300,000,000                             0.71
                  日本                  301,188,000        305,706,000       2029/10/9
       １回　三井住友トラストＨ
       Ｄ実質破綻時免除特約付劣                               100.65        101.26     0.857
     24                社債券      300,000,000                             0.70
       後社債
                  日本
                                    301,971,000        303,783,000       2024/9/5
       １３回　東京電力パワーグ
                                       99.80       100.97      0.77
       リッド社債              社債券
     25                       300,000,000                             0.70
                  日本                  299,412,000        302,934,000       2028/4/19
       ５２１回　東北電力社債
                                      100.66        100.97      0.45
     26                社債券      300,000,000                             0.70
                  日本                  301,995,000        302,925,000       2030/5/24
       ４８９回　九州電力社債                               100.52        100.79      0.44
     27                社債券      300,000,000                             0.70
                  日本                  301,569,000        302,388,000       2030/5/24
       ５３６回　関西電力社債                               100.00        100.46      0.44
     28                社債券      300,000,000                             0.70
                  日本                  300,000,000        301,401,000       2030/12/20
       １回　クレディ・アグリコ
       ル・エス・エー非上位円貨                                99.76       100.09     0.443
     29                社債券      300,000,000                             0.70
       社債
                フランス                    299,304,000        300,288,000       2022/6/9
       １５回　Ｚホールディング
                                      100.00         99.96     0.35
     30  ス社債              社債券      300,000,000                             0.69
                  日本                  300,024,000        299,892,000       2023/6/9
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年3月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      国債証券                                                   34.28
      社債券                                                   14.99
      合計                                                   49.27
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
                                 60/193

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    新光外国債券マザーファンド（為替リスク抑制型）

                                                   2021年3月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                   （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       US  T N/B  1.75   05/15/22
                      国債証                 101.94        101.87      1.75
     1                       11,071,000                             1.13
                      券
                アメリカ                    11,286,797        11,279,013      2022/5/15
       US  T N/B  2.5  05/15/24
                      国債証                 106.69        106.65      2.5
     2                        9,963,900                            1.06
                      券
                アメリカ
                                    10,631,012        10,627,121      2024/5/15
       US  T N/B  1.75   12/31/24
                      国債証                 104.43        104.42      1.75
     3                        9,963,900                            1.04
                      券
                アメリカ                    10,406,048        10,404,490      2024/12/31
       US  T N/B  1.75   05/15/23
                      国債証                 103.35        103.33      1.75
     4                        9,963,900                            1.03
                      券
                アメリカ                    10,298,623        10,296,289      2023/5/15
       US  T N/B  1.375   02/15/23
                      国債証                 102.30        102.30     1.375
     5                        9,963,900                            1.02
                      券
                アメリカ                    10,193,925        10,193,925      2023/2/15
       US  T N/B  3.0  09/30/25
                      国債証                 109.92        109.91      3
     6                        8,856,800                            0.97
                      券
                アメリカ                     9,735,560        9,734,867      2025/9/30
       US  T N/B  2.75   04/30/23
                      国債証                 105.40        105.35      2.75
     7                        8,856,800                            0.93
                      券
                アメリカ                     9,335,620        9,331,469      2023/4/30
       US  T N/B  0.125   12/15/23
                      国債証                 99.60        99.59     0.125
     8                        8,856,800                            0.88
                      券
                アメリカ                     8,821,856        8,821,164      2023/12/15
       US  T N/B  2.875   08/15/28
                      国債証                 110.10        110.14     2.875
     9                        7,749,700                            0.85
                      券
                アメリカ                     8,532,538        8,535,567      2028/8/15
       US  T N/B  2.75   11/15/23
                      国債証                 106.64        106.56      2.75
     10                        7,749,700                            0.83
                      券
                アメリカ                     8,264,327        8,258,274      2023/11/15
       US  T N/B  2.625   12/31/23
                      国債証                 106.46        106.43     2.625
     11                        7,749,700                            0.82
                      券
                アメリカ                     8,251,008        8,248,586      2023/12/31
       DEUTSCHLAND      0.25   02/15/29
                      国債証                 105.69        105.52      0.25
     12                        7,788,000                            0.82
                      券
                 ドイツ
                                     8,231,806        8,218,255      2029/2/15
       US  T N/B  1.625   05/15/26
                      国債証                 103.45        103.33     1.625
     13                        7,749,700                            0.80
                      券
                アメリカ                     8,017,305        8,008,223      2026/5/15
       US  T N/B  1.375   01/31/25
                      国債証                 103.00        103.00     1.375
     14                        7,749,700                            0.80
                      券
                アメリカ                     7,982,795        7,982,191      2025/1/31
       US  T N/B  0.625   11/30/27
                      国債証                 95.50        95.46     0.625
     15                        7,749,700                            0.74
                      券
                アメリカ                     7,401,567        7,398,541      2027/11/30
       ITALY   BTPS   2.5  12/01/24
                      国債証                 109.81        109.70      2.5
     16                        6,490,000                            0.71
                      券
                イタリア                     7,127,305        7,119,819      2024/12/1
       US  T N/B  2.75   02/15/24
                      国債証                 107.07        107.03      2.75
     17                        6,642,600                            0.71
                      券
                アメリカ                     7,112,251        7,109,657      2024/2/15
       US  T N/B  2.75   05/31/23
                      国債証                 105.60        105.56      2.75
     18                        6,642,600                            0.70
                      券
                アメリカ                     7,015,207        7,012,094      2023/5/31
       US  T N/B  2.0  02/15/25
                      国債証                 105.43        105.42      2
     19                        6,642,600                            0.70
                      券
                アメリカ                     7,003,791        7,003,269      2025/2/15
       US  T N/B  2.0  11/30/22
                      国債証                 103.11        103.12      2
     20                        6,642,600                            0.68
                      券
                アメリカ                     6,849,660        6,850,181      2022/11/30
       US  T N/B  1.5  01/31/27
                      国債証                 102.17        102.07      1.5
     21                        6,642,600                            0.68
                      券
                アメリカ                     6,786,868        6,780,121      2027/1/31
       FRANCE    OAT  0.5  05/25/25
                      国債証                 104.57        104.43      0.5
     22                        6,490,000                            0.68
                      券
                フランス
                                     6,786,787        6,778,120      2025/5/25
                                 61/193


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       FRANCE    OAT  2.5  05/25/30
                      国債証                 124.23        123.97      2.5
     23                        5,192,000                            0.64
                      券
                フランス                     6,450,426        6,436,914      2030/5/25
       DEUTSCHLAND      4.0  01/04/37
                      国債証                 164.39        164.09      4
     24                        3,894,000                            0.64
                      券
                 ドイツ                    6,401,459        6,389,703      2037/1/4
       US  T N/B  0.75   01/31/28
                      国債証                 96.00        95.98     0.75
     25                        6,642,600                            0.64
                      券
                アメリカ                     6,377,414        6,375,857      2028/1/31
       US  T N/B  3.0  10/31/25
                      国債証                 110.00        109.96      3
     26                        5,535,500                            0.61
                      券
                アメリカ                     6,089,481        6,086,886      2025/10/31
       US  T N/B  2.875   11/30/25
                      国債証                 109.53        109.46     2.875
     27                        5,535,500                            0.61
                      券
                アメリカ                     6,063,534        6,059,209      2025/11/30
       FRANCE    OAT  4.25   10/25/23
                      国債証                 112.92        112.73      4.25
     28                        5,192,000                            0.59
                      券
                フランス                     5,863,081        5,852,959      2023/10/25
       US  T N/B  2.625   06/30/23
                      国債証                 105.53        105.49     2.625
     29                        5,535,500                            0.58
                      券
                アメリカ                     5,841,681        5,839,519      2023/6/30
       US  T N/B  2.0  02/15/23
                      国債証                 103.46        103.46      2
     30                        5,535,500                            0.57
                      券
                アメリカ                     5,727,512        5,727,512      2023/2/15
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年3月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      国債証券                                                   97.28
      合計                                                   97.28
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド

    該当事項はありません。
    投資有価証券の種類別投資比率

    該当事項はありません。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
      ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    （参考）

    新光日本株式変動抑制型マザーファンド
    該当事項はありません。
    新光外国株式変動抑制型マザーファンド

    該当事項はありません。
    新光世界ＲＥＩＴインデックスマザーファンド

    該当事項はありません。
    債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド

    該当事項はありません。
                                 62/193

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    新光外国債券マザーファンド（為替リスク抑制型）

    該当事項はありません。
    新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド

    該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。
    （参考）

    新光日本株式変動抑制型マザーファンド
    該当事項はありません。
    新光外国株式変動抑制型マザーファンド

    該当事項はありません。
    新光世界ＲＥＩＴインデックスマザーファンド

    該当事項はありません。
    債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド

                                                   2021年3月31日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
                   長国　先　０３０６
     債券先物取引       大阪取引所                  売建       40   6,040,784,600        6,046,400,000       △14.00
                   月
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    新光外国債券マザーファンド（為替リスク抑制型）

    該当事項はありません。
    新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド

                                                   2021年3月31日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
            モントリ
                   S&P/TSE    60  IX  FUT
     株価指数先物
            オール取引                  買建        6   117,407,505        117,238,968        4.98
     取引              Jun21
            所
                   SPI  200  FUTURES
            シドニー先
                              買建        6   84,478,104        84,908,340       3.61
            物取引所
                   Jun21
                   ＴＯＰＩＸ　　　　先
            大阪取引所                  買建        3   59,220,000        58,620,000       2.49
                   物　０３０６月
                   DJ  EURO   STOXX   50
            ＥＵＲＥＸ
                              買建        5   24,869,680        25,129,280       1.07
            取引所
                   Jun21
                   FTSE   100  INDEX
            ＩＣＥ－Ｅ
                              売建
                                      4   40,605,830        40,989,449      △1.74
            Ｕ      FUTURE    Jun21
                   LONG   GILT   FUTURE
            ＩＣＥ－Ｅ
                              買建       14   271,794,486        271,901,047       11.55
     債券先物取引
            Ｕ
                   Jun21
                                 63/193


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            モントリ
                   CAN  10YR   BOND   FUT
            オール取引                  買建       14   170,328,312        171,065,664        7.27
                   Jun21
            所
                   AUST   10Y  BOND   FUT
            シドニー先
                              買建        4   46,512,331        46,623,919       1.98
            物取引所
                   Jun21
                   EURO-BUND     FUTURE
            ＥＵＲＥＸ
                              買建        1   22,342,474        22,195,800       0.94
            取引所
                   Jun21
            大阪取引所      長国　先　０３０６月            売建        1   151,469,615        151,160,000       △6.42
                   US  10YR   NOTE   FUT
            シカゴ証券
                              売建        7   101,654,271        101,666,376       △4.32
            取引所
                   Jun21
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    （３）【運用実績】

      ①【純資産の推移】
    直近日（2021年3月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第1特定期間末
                            517            517       0.9440         0.9440
         (2015年    9月24日)
           第2特定期間末
                            425            425       0.9572         0.9572
         (2016年    3月22日)
           第3特定期間末
                            355            355       0.9270         0.9270
         (2016年    9月20日)
           第4特定期間末
                            302            302       0.9816         0.9816
         (2017年    3月21日)
           第5特定期間末
                            291            292       1.0169         1.0219
         (2017年    9月20日)
           第6特定期間末
                            287            287       0.9842         0.9842
         (2018年    3月20日)
           第7特定期間末
                            233            235       1.0198         1.0248
         (2018年    9月20日)
           第8特定期間末
                            207            207       1.0156         1.0156
         (2019年    3月20日)
           第9特定期間末
                            181            182       1.0224         1.0274
          (2019年9月20日)
          第10特定期間末
                            154            154       0.8904         0.8904
          (2020年3月23日)
          第11特定期間末
                            164            164       0.9456         0.9456
          (2020年9月23日)
          第12特定期間末
                            171            171       0.9974         0.9974
          (2021年3月22日)
           2020年3月末日                 164        －            0.9188        －
              4月末日              166        －            0.9334        －
              5月末日              164        －            0.9455        －
              6月末日              164        －            0.9465        －
              7月末日              163        －            0.9431        －
                                 64/193


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              8月末日
                            165        －            0.9505        －
              9月末日              164        －            0.9481        －
             10月末日               162        －            0.9332        －
             11月末日               167        －            0.9617        －
             12月末日               167        －            0.9679        －
           2021年1月末日                 167        －            0.9697        －
              2月末日              167        －            0.9705        －
              3月末日              173        －            1.0067        －
      ②【分配の推移】

                                        １口当たりの分配金（円）

                第1特定期間                                         0.0000
                第2特定期間                                         0.0000
                第3特定期間                                         0.0000
                第4特定期間                                         0.0000
                第5特定期間
                                                        0.0050
                第6特定期間                                         0.0100
                第7特定期間                                         0.0050
                第8特定期間                                         0.0000
                第9特定期間                                         0.0100
               第10特定期間                                         0.0100
               第11特定期間                                         0.0000
               第12特定期間                                         0.0000
      ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1特定期間                                         △5.6
                第2特定期間                                          1.4
                第3特定期間                                         △3.2
                第4特定期間                                          5.9
                第5特定期間                                          4.1
                第6特定期間                                         △2.2
                第7特定期間                                          4.1
                第8特定期間                                         △0.4
                第9特定期間                                          1.7
               第10特定期間                                         △11.9
               第11特定期間                                          6.2
               第12特定期間                                          5.5
    （注1）収益率は期間騰落率です。
    （注2）各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。
    （４）【設定及び解約の実績】

                           設定口数                    解約口数

         第1特定期間                        582,442,536                     34,381,057
         第2特定期間                         33,063,670                    136,175,592
         第3特定期間                          254,825                   62,153,802
         第4特定期間                         4,962,913                    79,752,622
         第5特定期間                         1,523,056                    23,424,728
         第6特定期間                         28,456,025                    22,618,425
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         第7特定期間
                                  2,115,424                    64,872,963
         第8特定期間                         1,002,242                    25,762,024
         第9特定期間                          843,256                   28,214,112
         第10特定期間                         5,388,600                    9,310,851
         第11特定期間                         6,023,663                    5,831,099
         第12特定期間                          403,707                   1,945,496
    （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
    （注2）第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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    ≪参考情報≫
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    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】

      （イ）取得申込者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」について、販売会社
         ごとに定める申込単位で、取得申込受付日の翌営業日の基準価額で購入することができま
         す。ただし、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は１口単位となりま
         す。
          また、スイッチングにより買い付ける場合は、販売会社ごとに定める申込単位となりま
         す。スイッチングについて、「分配金受取コース」の場合はスイッチング対象ファンドの
         同コースへの、「分配金再投資コース」の場合はスイッチング対象ファンドの同コースへ
         のスイッチングとなります。なお、販売会社によってはスイッチングの取り扱いを行わな
         い場合があります。
         詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
                      アセットマネジメントOne株式会社
                       コールセンター　0120-104-694
                  （受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
                        インターネットホームページ
                         http://www.am-one.co.jp/
          取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込金額に手数料および当該手数料
         にかかる消費税等を加算した金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします。
      （ロ）「分配金再投資コース」での取得申込者は、販売会社との間で「新光スマート・アロケー
         ション・ファンド（成長型）自動継続投資約款」（別の名称で同様の権利義務を規定する
         約款を含みます。）にしたがって契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結し
         ます。
      （ハ）取得およびスイッチングの申し込みの受付は、原則として営業日の午後３時までとし、当
         該受付時間を過ぎた場合の申込受付日は翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会
         社によって異なる場合があります。
          なお、以下のいずれかに該当する日には、取得およびスイッチングの申し込みの受付は
         行いません。
          ・ニューヨーク証券取引所の休業日
          ・ニューヨークの銀行の休業日
          ・ロンドン証券取引所の休業日
          ・ロンドンの銀行の休業日
          また、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを
         得ない事情があるときは、委託者の判断により、取得およびスイッチングの申し込みの受
         付を中止することおよびすでに受け付けた取得およびスイッチングの申し込みの受付を取
         り消すことができます。ただし、別に定める契約に基づく収益分配金の再投資にかかる追
         加信託金の申し込みに限ってこれを受け付けるものとします。
    ２【換金（解約）手続等】

       一部解約（解約請求によるご解約）
      （イ）受益者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」の両コースとも、販売会
         社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
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          なお、受付は原則として営業日の午後３時までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込
         受付日は翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合がありま
         す。
          また、投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合
         があります。
      （ロ）受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行う
         ものとします。
      （ハ）委託者は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
         します。また、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の
         記載または記録が行われます。
      （ニ）一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額
         に0.3％の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。
          一部解約に関して課税対象者にかかる所得税および地方税（法人の受益者の場合は所得
         税のみ）に相当する金額が控除されます。
          なお、一部解約の価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い
         合わせください。
                      アセットマネジメントOne株式会社
                       コールセンター　0120-104-694
                  （受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
         ※基準価額につきましては、アセットマネジメントOne株式会社のインターネットホーム
          ページ（http://www.am-one.co.jp/）または、原則として計算日の翌日付の日本経済新
          聞朝刊に掲載されます。また、お問い合わせいただけます基準価額および一部解約の価
          額は、前日以前のものとなります。
      （ホ）一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、５営業日目から
         販売会社において受益者に支払われます。
      （へ）委託者は、以下のいずれかに該当する日には、上記（イ）による一部解約の実行の請求を
         受け付けないものとします。
          ・ニューヨーク証券取引所の休業日
          ・ニューヨークの銀行の休業日
          ・ロンドン証券取引所の休業日
          ・ロンドンの銀行の休業日
      （ト）委託者は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむ
         を得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよびすでに受
         け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
      （チ）上記（ト）により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付
         中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一
         部解約の実行の請求を撤回しない場合には、一部解約の価額は、当該受付中止を解除した
         後の最初の基準価額の計算日（この日が一部解約の実行の請求を受け付けない日であると
         きは、この計算日以降の最初の一部解約の実行の請求を受け付けることができる日としま
         す。）に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記（ニ）の規定に準じて計算
         された価額とします。
    ３【資産管理等の概要】

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    （１）【資産の評価】
          基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券
        を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た
        投 資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）
        を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
          基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせくださ
        い。
                      アセットマネジメントOne株式会社
                       コールセンター　0120-104-694
                  （受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
                        インターネットホームページ
                         http://www.am-one.co.jp/
         ※基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、お
          問い合わせいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。
          ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞

             投資対象                        評価方法
           マザーファンド
                       計算日の基準価額
             受益証券
                           ※
              株式
                       計算日     における取引所の最終相場
                           ※
          上場投資信託証券
                       計算日     における取引所の最終相場
          外貨建資産の円換算             計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
         外国為替予約の円換算              計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
                       金融商品取引業者または銀行等が提示する価額もしくは価格
          直物為替先渡取引
                       情報会社の提供する価額
        ※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
    （２）【保管】

          該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

                                                     （注）
          当ファンドの信託期間は、投資信託契約締結日から2025年３月19日までです。
          委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
         託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
         （注）繰上償還（信託終了）が決定した場合には、信託期間は2021年8月27日までとなります。
    （４）【計算期間】

          当ファンドの計算期間は、原則として毎年３月21日から６月20日まで、６月21日から９月
         20日まで、９月21日から12月20日まで、12月21日から翌年３月20日までとします。
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          上記にかかわらず、上記の原則による該当日が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日
         以降の営業日で該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものと
         します。ただし、最終計算期間の終了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日とし
         ます。
    （５）【その他】

       ａ．信託の終了（投資信託契約の解約）
       （イ）委託者は、投資信託契約の一部を解約することにより、受益権の総口数が30億口を下回
          ることとなった場合、またはこの投資信託契約を解約することが受益者のため有利である
          と認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この
          投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者
          は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
       （ロ）委託者は、上記（イ）の事項について、下記「ｃ．書面決議の手続き」の規定にした
          がいます。
       （ハ）委託者は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に
          したがい、投資信託契約を解約し信託を終了させます。
       （ニ）委託者が監督官庁より登録の取り消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止
          したときは、委託者は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
           上記の規定にかかわらず、監督官庁がこの投資信託契約に関する委託者の業務を他の委
          託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「ｃ．書面決議の手続き」の規定
          における書面決議が否決となる場合を除き、当該委託者と受託者との間において存続しま
          す。
       （ホ）受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその
          任務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、
          委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申し立てることができます。受託者が辞
          任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、下記「ｂ．投資信託約款
          の変更等」の規定にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行
          う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
           委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの投資信託契約を解約し、信託を
          終了させます。
       ｂ．投資信託約款の変更等
       （イ）委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生した
          ときは、受託者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と他の信
          託との併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型
          投資信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、
          変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
       （ロ）委託者は、上記（イ）の事項（投資信託約款の変更事項にあっては、その内容が重大
          なものに該当する場合に限り、併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影
          響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。）
          について、下記「ｃ．書面決議の手続き」の規定にしたがいます。
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       （ハ）委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、
          上記（イ）および（ロ）の規定にしたがいます。
         ※この投資信託約款は上記に定める以外の方法によって変更することができないものとし
           ます。
       ｃ．書面決議の手続き
       （イ）委託者は、上記「ａ．信託の終了（投資信託契約の解約）」（イ）について、または
          「ｂ．投資信託約款の変更等」（イ）の事項のうち重大な約款の変更等について、書面に
          よる決議（以下「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじ
          め、書面決議の日ならびに投資信託契約の解約の理由または重大な約款の変更等の内容お
          よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドにかかる知
          れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発しま
          す。
       （ロ）上記（イ）の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の投資信託財産にこ
          の信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託者を除きます。以
          下本項において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することが
          できます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者
          は書面決議について賛成するものとみなします。
       （ハ）上記（イ）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以
          上に当たる多数をもって行います。
       （ニ）重大な約款の変更等における書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対し
          てその効力を生じます。
       （ホ）上記（イ）から（ニ）までの規定は、委託者が投資信託契約の解約または重大な約款
          の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、当ファンドにかかるすべて
          の受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。ま
          た、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上
          記（イ）から（ハ）までに規定する当ファンドの解約の手続きを行うことが困難な場合に
          は適用しません。
       （ヘ）上記（イ）から（ホ）の規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可
          決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併
          合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
       ｄ．反対受益者の受益権買取請求の不適用
          当ファンドは、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託者が投資信託契約の一部の解
        約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金と
        して支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、投資信託契約の解約また
        は重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１
        項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
       ｅ．運用報告書
          委託者は、毎年３月、９月の決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている
        受益者に対し、販売会社を通じて交付します。
          運用報告書（全体版）は、下記「ｆ．公告」に記載の委託者のホームページにおいて開示
        します。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、これを
        交付します。
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       ｆ．公告
          委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載し
        ます。
                           http://www.am-one.co.jp/
          なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場
        合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
       ｇ．委託者の事業の譲渡および承継に伴う取り扱い
          委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この投資信託契約
        に関する事業を譲渡することがあります。
          委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この
        投資信託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ｈ．信託事務処理の再信託
       （イ）受託者は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について株式会社日本カスト
          ディ銀行と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託
          にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
       （ロ）上記（イ）における株式会社日本カストディ銀行に対する業務の委託については、受
          益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
       ｉ．信託業務の委託等
       （イ）受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第１項に
          定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者
          の利害関係人を含みます。）を委託先として選定します。
          １．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
          ２．委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると
           認められること
          ３．委託される投資信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等
           の管理を行う体制が整備されていること
          ４．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
       （ロ）受託者は、上記（イ）に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が上記（イ）
          各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
       （ハ）上記（イ）および（ロ）にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者
          および委託者が適当と認める者（受託者の利害関係人を含みます。）に委託することがで
          きるものとします。
          １．投資信託財産の保存にかかる業務
          ２．投資信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業
           務
          ３．委託者のみの指図により投資信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のため
           に必要な行為にかかる業務
          ４．受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
       ｊ．他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
          受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできま
        せん。
        １．他の受益者の氏名または名称および住所
        ２．他の受益者が有する受益権の内容
       ｋ．関係法人との契約の更改
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          委託者と販売会社との間において締結している「証券投資信託に関する基本契約」の有効
        期間は契約の締結日から１年ですが、期間満了前に委託者、販売会社いずれからも別段の意
        思表示のないときは自動的に１年間更新されるものとし、その後も同様とします。
    ４【受益者の権利等】

       ａ．収益分配金請求権
          受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
          受益者が収益分配金支払開始日から５年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、
        受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
          収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
        者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者
        を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得
        申込代金支払前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
        ついては原則として取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して５営業日ま
        でにお支払いを開始します。
          なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会
        社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社
        に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売
        付を行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
       ｂ．償還金請求権
          受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
          受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないとき
        は、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
          償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
        （償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償
        還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義
        で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則
        として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して５営業日までにお支払いを開始しま
        す。
       c．一部解約請求権
          受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができま
        す。
       d．帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
          受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿
        書類の閲覧または謄写を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】
    （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
        蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
        成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

    （３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間（2020年9月24日か

        ら2021年3月22日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けてお
        ります。
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    １【財務諸表】
    【新光スマート・アロケーション・ファンド（成長型）】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                    前期              当期
                                2020年9月23日現在              2021年3月22日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               4,337,448              4,785,150
                                      160,686,083              168,438,015
        親投資信託受益証券
        流動資産合計                              165,023,531              173,223,165
       資産合計                               165,023,531              173,223,165
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                269,764             1,012,802
        未払受託者報酬                                23,087              23,120
        未払委託者報酬                                600,975              601,569
                                         1,597              1,610
        その他未払費用
        流動負債合計                                895,423             1,639,101
       負債合計                                 895,423             1,639,101
     純資産の部
       元本等
        元本                              173,578,935              172,037,146
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △ 9,450,827              △ 453,082
                                       6,837,968              7,860,710
          （分配準備積立金）
        元本等合計                              164,128,108              171,584,064
       純資産合計                               164,128,108              171,584,064
     負債純資産合計                                165,023,531              173,223,165
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    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                    前期              当期
                                自　2020年3月24日              自　2020年9月24日
                                至　2020年9月23日              至　2021年3月22日
     営業収益
       受取利息                                    －               2
                                      10,850,011              10,201,932
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                10,850,011              10,201,934
     営業費用
       支払利息                                  1,301               331
       受託者報酬                                  45,593              45,334
       委託者報酬                                1,186,788              1,179,602
                                         3,179              3,123
       その他費用
       営業費用合計                                1,236,861              1,228,390
     営業利益又は営業損失（△）                                 9,613,150              8,973,544
     経常利益又は経常損失（△）                                 9,613,150              8,973,544
     当期純利益又は当期純損失（△）                                 9,613,150              8,973,544
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        201,211               36,691
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △ 19,000,879              △ 9,450,827
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   611,756               74,584
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        611,756               74,584
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   473,643               13,692
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        473,643               13,692
       額
                                          －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                △ 9,450,827              △ 453,082
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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         当期
              項目                        自　2020年9月24日
                                      至　2021年3月22日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   その他財務諸表作成のための基本                 特定期間末日の取扱い

         となる重要な事項
                         当ファンドは、原則として毎年3月20日及び9月20日を特定期間の末日とし
                         ておりますが、該当日が休業日のため、前特定期間末日を2020年9月23
                         日、当特定期間末日を2021年3月22日としております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                前期                  当期
              項目
                             2020年9月23日現在                  2021年3月22日現在
     １.   期首元本額                           173,386,371円                  173,578,935円
        期中追加設定元本額                            6,023,663円                   403,707円
        期中一部解約元本額                            5,831,099円                  1,945,496円
     ２.   受益権の総数                           173,578,935口                  172,037,146口

     ３.   元本の欠損                 純資産額が元本総額を下回ってお                  純資産額が元本総額を下回ってお

                         り、その差額は9,450,827円でありま                  り、その差額は453,082円でありま
                         す。                  す。
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                前期                  当期
              項目               自　2020年3月24日                  自　2020年9月24日
                             至　2020年9月23日                  至　2021年3月22日
     １.    分配金の計算過程                （自2020年3月24日　至2020年6月22                  （自2020年9月24日　至2020年12月21
                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（730,855円）、費用控除                  当等収益（611,170円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         される収益調整金（1,404,137円）及                  される収益調整金（1,419,786円）及
                         び分配準備積立金（6,122,472円）よ                  び分配準備積立金（6,825,928円）よ
                         り分配対象収益は8,257,464円（1万                  り分配対象収益は8,856,884円（1万
                         口当たり475.30円）でありますが、                  口当たり510.55円）でありますが、
                         分配を行っておりません。                  分配を行っておりません。
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                         （自2020年6月23日　至2020年9月23                  （自2020年12月22日　至2021年3月22
                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（0円）、費用控除後、繰越                  当等収益（493,854円）、費用控除
                         欠損金を補填した有価証券売買等損                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         益（0円）、信託約款に規定される収                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         益調整金（1,412,378円）及び分配準                  される収益調整金（1,416,678円）及
                         備積立金（6,837,968円）より分配対                  び分配準備積立金（7,366,856円）よ
                         象収益は8,250,346円（1万口当たり                  り分配対象収益は9,277,388円（1万
                         475.30円）でありますが、分配を                  口当たり539.26円）でありますが、
                         行っておりません。                  分配を行っておりません。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                前期                  当期
              項目               自　2020年3月24日                  自　2020年9月24日
                             至　2020年9月23日                  至　2021年3月22日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、市場リスク
                         （価格変動リスク、為替変動リス
                         ク、金利変動リスク）、信用リス
                         ク、及び流動性リスクを有しており
                         ます。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委
                         員会等はこれらの運用リスク管理状
                         況の報告を受け、総合的な見地から
                         運用状況全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                前期                  当期
              項目
                             2020年9月23日現在                  2021年3月22日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
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     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左
                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                前期                  当期
                             2020年9月23日現在                  2021年3月22日現在
             種類
                              最終計算期間の                  最終計算期間の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券                                 203,676                 6,492,809
     合計                                 203,676                 6,492,809
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                前期                  当期
                             2020年9月23日現在                  2021年3月22日現在
     1口当たり純資産額                                0.9456円                  0.9974円
     （1万口当たり純資産額）                                (9,456円)                  (9,974円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年3月22日現在
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                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券          債券ストラテジック・アロケー
                                  33,658,465          37,603,237
                ション戦略マザーファンド
                新光日本株式変動抑制型マザー
                                  22,526,402          30,194,389
                ファンド
                新光外国株式変動抑制型マザー
                                  25,149,112          35,435,098
                ファンド
                新光外国債券マザーファンド
                                  14,865,213          15,384,008
                （為替リスク抑制型）
                新光世界ＲＥＩＴインデックス
                                  21,647,215          24,647,518
                マザーファンド
                新光グローバル・マクロ戦略マ
                                  26,877,819          25,173,765
                ザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                             144,724,226          168,438,015
     合計                                       168,438,015
    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    （参考）

    当ファンドは、「新光日本株式変動抑制型マザーファンド」受益証券、「新光外国株式変動抑制型マザーファンド」受益
    証券、「新光世界ＲＥＩＴインデックスマザーファンド」受益証券、「債券ストラテジック・アロケーション戦略マザー
    ファンド」受益証券、「新光外国債券マザーファンド（為替リスク抑制型）」受益証券及び「新光グローバル・マクロ戦
    略マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」
    は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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    新光日本株式変動抑制型マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年3月22日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                              15,201,070
        株式                                             1,196,736,200
                                                       2,554,650
        未収配当金
        流動資産合計                                             1,214,491,920
       資産合計                                              1,214,491,920
     負債の部
       流動負債
        流動負債合計                                                  －
       負債合計                                                    －
     純資産の部
       元本等
        元本                                              906,088,582
        剰余金
                                                      308,403,338
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                             1,214,491,920
       純資産合計                                              1,214,491,920
     負債純資産合計                                               1,214,491,920
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年9月24日
              項目
                                      至　2021年3月22日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
         収益及び費用の計上基準                 受取配当金

     ２.
                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年3月22日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                            995,047,581円
        本額
        同期中追加設定元本額                                             56,728,698円
        同期中一部解約元本額                                            145,687,697円
        元本の内訳
        ファンド名
        新光スマート・アロケーション・ファンド（安定型）                                             3,843,990円
        新光スマート・アロケーション・ファンド（安定成長型）                                             10,662,686円
        新光スマート・アロケーション・ファンド（成長型）                                             22,526,402円
        みずほラップファンド（堅実型コース）                                             50,474,949円
        みずほラップファンド（安定成長型コース）                                            184,350,159円
        みずほラップファンド（成長型コース）                                             90,944,105円
        新光日本株式変動抑制型ファンド（ファンドラップ）                                            543,286,291円
        計                                            906,088,582円
     ２.   受益権の総数                                            906,088,582口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2020年9月24日
              項目
                                      至　2021年3月22日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の

         に係るリスク                 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
                         は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リ
                         スクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
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    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年3月22日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2021年3月22日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                                141,369,651
     合計
                                                     141,369,651
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2020年3月24日から2021年3月22日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年3月22日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.3404円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (13,404円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                   2021年3月22日現在
                                        評価額（円）
             銘柄              株式数                            備考
                                    単価         金額
     マルハニチロ                          4,100     2,748.00          11,266,800
     雪国まいたけ
                               6,100     1,944.00          11,858,400
     サカタのタネ                          2,900     4,035.00          11,701,500
     ホクト                          2,700     2,188.00           5,907,600
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     ショーボンドホールディングス
                                500    4,915.00           2,457,500
     ミライト・ホールディングス                          6,500     1,894.00          12,311,000
     安藤・間                         11,900       902.00         10,733,800
     コムシスホールディングス                          3,500     3,365.00          11,777,500
     東鉄工業                          1,100     2,734.00           3,007,400
     大東建託                           800    11,970.00           9,576,000
     ＮＩＰＰＯ                          3,800     3,030.00          11,514,000
     ライト工業                          4,100     1,944.00           7,970,400
     積水ハウス
                               5,100     2,323.00          11,847,300
     中電工                          4,800     2,520.00          12,096,000
     関電工                         10,200       982.00         10,016,400
     きんでん                          6,300     1,928.00          12,146,400
     ニップン                          6,800     1,711.00          11,634,800
     森永製菓                          1,500     4,155.00           6,232,500
     江崎グリコ                          2,300     4,730.00          10,879,000
     山崎製パン                          6,100     1,930.00          11,773,000
     カルビー
                               3,300     2,976.00           9,820,800
     森永乳業                          2,100     5,570.00          11,697,000
     明治ホールディングス                          1,400     7,220.00          10,108,000
     雪印メグミルク                          4,600     2,333.00          10,731,800
     プリマハム                          2,600     3,625.00           9,425,000
     綜合警備保障                          2,100     5,280.00          11,088,000
     ＳＢＳホールディングス                          3,700     2,842.00          10,515,400
     サントリー食品インターナショナル                          2,400     4,145.00           9,948,000
     日清オイリオグループ                          1,500     3,440.00           5,160,000
     カワチ薬品                          1,200     2,907.00           3,488,400
     ゲオホールディングス                          3,300     1,258.00           4,151,400
     日本マクドナルドホールディングス                          2,200     5,130.00          11,286,000
     エディオン                          1,400     1,276.00           1,786,400
     セリア                          3,300     3,755.00          12,391,500
     キユーピー                          4,700     2,545.00          11,961,500
     ハウス食品グループ本社                          3,100     3,770.00          11,687,000
     ニチレイ                          2,300     2,869.00           6,598,700
     東洋水産                          2,500     4,720.00          11,800,000
     日清食品ホールディングス                           100    8,260.00            826,000
     日本たばこ産業                          4,800     2,122.00          10,185,600
     ＤＣＭホールディングス                          8,700     1,147.00           9,978,900
     ドトール・日レスホールディングス                          2,300     1,841.00           4,234,300
     ウエルシアホールディングス                          1,100     3,805.00           4,185,500
     ＴＯＫＡＩホールディングス                         12,000       968.00         11,616,000
     コスモス薬品                           100    17,330.00           1,733,000
     シップヘルスケアホールディングス                          1,900     6,420.00          12,198,000
     セブン＆アイ・ホールディングス                          2,600     4,463.00          11,603,800
     帝人                          5,700     1,993.00          11,360,100
     コメダホールディングス                          5,600     2,139.00          11,978,400
     ホギメディカル                          3,500     3,500.00          12,250,000
     オプティム                          1,100     2,996.00           3,295,600
     ラクス                          2,500     2,171.00           5,427,500
     レンゴー                         12,500      1,004.00          12,550,000
     協和キリン                          3,500     3,200.00          11,200,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     インフォコム
                               3,700     2,880.00          10,656,000
     アルテリア・ネットワークス                          7,100     1,748.00          12,410,800
     花王                          1,300     7,209.00           9,371,700
     塩野義製薬                          1,800     5,900.00          10,620,000
     中外製薬                          2,300     4,456.00          10,248,800
     科研製薬                          2,000     4,615.00           9,230,000
     日医工                          5,900     1,066.00           6,289,400
     東和薬品                          2,100     2,509.00           5,268,900
     沢井製薬
                               1,700     5,420.00           9,214,000
     キョーリン製薬ホールディングス                          5,800     2,071.00          12,011,800
     大塚ホールディングス                          1,400     4,685.00           6,559,000
     オービック                           600    19,670.00           11,802,000
     リソー教育                         13,800       345.00          4,761,000
     伊藤忠テクノソリューションズ                          3,500     3,560.00          12,460,000
     サイボウズ                          3,400     2,473.00           8,408,200
     ライオン                          5,100     2,254.00          11,495,400
     小林製薬
                               1,100     10,450.00           11,495,000
     アース製薬                          1,800     6,550.00          11,790,000
     東京製鐵                         10,800       811.00          8,758,800
     フリュー                          2,700     1,165.00           3,145,500
     ＳＡＮＫＹＯ                          3,800     3,180.00          12,084,000
     東芝テック                          2,700     4,220.00          11,394,000
     ＭＣＪ                         12,300      1,017.00          12,509,100
     沖電気工業                          7,600     1,223.00           9,294,800
     エレコム                          2,400     5,170.00          12,408,000
     アズビル                          2,500     4,865.00          12,162,500
     日本光電工業                          3,600     3,185.00          11,466,000
     キーエンス                           100    50,120.00           5,012,000
     シスメックス                          1,000     11,510.00           11,510,000
     アトム                         13,800       785.00         10,833,000
     カッパ・クリエイト                          2,200     1,665.00           3,663,000
     メディパルホールディングス                          4,800     2,295.00          11,016,000
     コーナン商事                          1,700     3,300.00           5,610,000
     パン・パシフィック・インターナショ
                               4,300     2,528.00          10,870,400
     ナルホールディングス
     ワークマン                           500    8,050.00           4,025,000
     ナカニシ                          5,200     2,266.00          11,783,200
     メニコン                          1,800     6,390.00          11,502,000
     エフピコ                          2,500     4,470.00          11,175,000
     リンテック                           600    2,624.00           1,574,400
     コクヨ                          3,900     1,793.00           6,992,700
     日本ユニシス                          2,600     3,500.00           9,100,000
     キヤノンマーケティングジャパン                          4,300     2,636.00          11,334,800
     岩谷産業                          1,800     6,610.00          11,898,000
     ユニ・チャーム                          2,500     4,586.00          11,465,000
     東邦ホールディングス                          3,400     2,110.00           7,174,000
     モスフードサービス                          3,500     3,460.00          12,110,000
     木曽路                          3,000     2,611.00           7,833,000
     ライフコーポレーション                          1,000     3,415.00           3,415,000
     コメリ                          3,200     3,160.00          10,112,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ヤオコー
                               1,700     6,940.00          11,798,000
     ケーズホールディングス                          7,500     1,561.00          11,707,500
     ＰＡＬＴＡＣ                          1,900     5,780.00          10,982,000
     センコーグループホールディングス                          8,700     1,089.00           9,474,300
     丸和運輸機関                          3,100     1,925.00           5,967,500
     日本電信電話                          4,100     2,947.00          12,082,700
     ＫＤＤＩ                          3,400     3,489.00          11,862,600
     ソフトバンク                          8,000     1,485.50          11,884,000
     アルファポリス
                               1,600     2,996.00           4,793,600
     中部電力                          8,400     1,449.00          12,171,600
     北陸電力                         16,400       735.00         12,054,000
     東北電力                         11,400      1,091.00          12,437,400
     北海道電力                         20,100       525.00         10,552,500
     沖縄電力                          7,500     1,606.00          12,045,000
     電源開発                          4,600     1,948.00           8,960,800
     東京瓦斯                          4,900     2,497.00          12,235,300
     大阪瓦斯
                               5,700     2,186.00          12,460,200
     メタウォーター                          5,300     2,321.00          12,301,300
     カプコン                          1,300     6,970.00           9,061,000
     セコム                           400    9,377.00           3,750,800
     ＮＳＤ                           600    1,986.00           1,191,600
     日本ＫＦＣホールディングス                          3,800     3,140.00          11,932,000
     ミロク情報サービス                          2,400     2,161.00           5,186,400
     王将フードサービス                          1,000     5,940.00           5,940,000
     サンドラッグ                          2,800     4,145.00          11,606,000
     合計                         523,900               1,196,736,200
    （２）株式以外の有価証券

    該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    新光外国株式変動抑制型マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年3月22日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                              12,677,309
        コール・ローン                                               5,229,608
        株式                                              777,515,432
        投資信託受益証券                                               7,114,569
        投資証券                                              58,673,996
        派生商品評価勘定                                                 1,364
        未収入金                                              100,565,508
                                                       1,353,110
        未収配当金
        流動資産合計                                              963,130,896
       資産合計                                               963,130,896
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                                 1,559
                                                      79,125,124
        未払金
        流動負債合計                                              79,126,683
       負債合計                                                79,126,683
     純資産の部
       元本等
        元本                                              627,409,442
        剰余金
                                                      256,594,771
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                              884,004,213
       純資産合計                                               884,004,213
     負債純資産合計                                                963,130,896
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年9月24日
              項目
                                      至　2021年3月22日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法
                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年3月22日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                            686,428,130円
        本額
        同期中追加設定元本額                                             53,403,055円
        同期中一部解約元本額                                            112,421,743円
        元本の内訳
        ファンド名
        新光スマート・アロケーション・ファンド（安定型）                                             4,258,849円
        新光スマート・アロケーション・ファンド（安定成長型）                                             12,040,151円
        新光スマート・アロケーション・ファンド（成長型）                                             25,149,112円
        みずほラップファンド（堅実型コース）                                             34,288,752円
        みずほラップファンド（安定成長型コース）                                            124,680,528円
        みずほラップファンド（成長型コース）                                             61,578,881円
        新光外国株式変動抑制型ファンド（ファンドラップ）                                            365,413,169円
        計                                            627,409,442円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２.   受益権の総数                                            627,409,442口
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2020年9月24日
              項目
                                      至　2021年3月22日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
                         ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
                         に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
                         おります。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年3月22日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
         金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

     ３.
         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                      2021年3月22日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                                143,980,381
     投資信託受益証券                                                  859,207
     投資証券                                                 16,114,281
     合計                                                160,953,869
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2020年3月24日から2021年3月22日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2021年3月22日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                    27,965,610             －    27,965,777           △167
          カナダ・ドル                  10,396,069             －    10,395,305            764
          ノルウェー・クローネ                    793,029           －      792,456          573
          ユーロ                  16,776,512             －    16,778,016          △1,504
        買建                     8,188,988            －     8,188,960           △28
          アメリカ・ドル                   5,445,050            －     5,445,000           △50
          スイス・フラン                   1,709,779            －     1,709,806            27
          デンマーク・クローネ                   1,034,159            －     1,034,154            △5
     合計                       36,154,598             －    36,154,737           △195
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年3月22日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.4090円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (14,090円)
                                 93/193


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    附属明細表
    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                   2021年3月22日現在
                                         評価額
        通貨           銘柄          株式数                          備考
                                    単価         金額
              ALEXION    PHARMACEUTICALS
                               437     150.940          65,960.780
     アメリカ・ドル
              INC
              AUTOZONE     INC
                               60    1,324.760           79,485.600
              VERIZON    COMM   INC
                              1,232       56.240          69,287.680
              WR  BERKLEY    CORP
                               799      74.120          59,221.880
              YUM!   BRANDS    INC
                               661     107.960          71,361.560
              AMERICAN     FINANCIAL     GROUP
                               711     116.280          82,675.080
              INC
              BROWN-FORMAN       CORP
                               487      68.730          33,471.510
              CAMPBELL     SOUP   CO
                              1,452       49.790          72,295.080
              CITRIX    SYSTEMS    INC
                               522     133.570          69,723.540
              CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                               979      83.090          81,345.110
              CLOROX    COMPANY
                               336     186.130          62,539.680
              COLGATE-PALMOLIVE         CO
                              1,028       74.980          77,079.440
              COOPER    COS  INC
                               196     384.020          75,267.920
              TARGET    CORP
                               431     187.550          80,834.050
              REPUBLIC     SERVICES     INC
                               777      96.010          74,599.770
              DTE  ENERGY    CO
                               635     129.930          82,505.550
              CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                               490     125.480          61,485.200
              EXPEDITORS      INTERNATIONAL
                               809     103.300          83,569.700
              FISERV    INC
                               114     121.870          13,893.180
              GENERAL    MILLS   INC
                              1,130       60.070          67,879.100
              GENUINE    PARTS   CO
                               663     117.310          77,776.530
              MONSTER    BEVERAGE     CORP
                               320      87.920          28,134.400
              HENRY   SCHEIN    INC
                               856      66.810          57,189.360
              HERSHEY    FOODS   CORP
                               483     154.700          74,720.100
              F5  NETWORKS     INC
                               376     200.250          75,294.000
              HUMANA    INC
                               92     409.820          37,703.440
              INTUIT    INC
                               192     381.280          73,205.760
              JACK   HENRY   & ASSOCIATES
                               460     148.130          68,139.800
              INC
              JOHNSON    & JOHNSON
                               494     160.040          79,059.760
              KELLOGG    CO
                               949      60.810          57,708.690
              KIMBERLY-CLARK        CORP
                               594     130.320          77,410.080
              EDWARDS    LIFESCIENCES
                               814      79.410          64,639.740
              CORP   NPR
              MERCK   & CO.INC.
                               871      77.510          67,511.210
              OLD  DOMINION     FREIGHT
                               287     230.610          66,185.070
              LINE
              OGE  ENERGY    CORP
                              1,755       32.280          56,651.400
              ORACLE    CORP
                              1,119       66.260          74,144.940
              PAYCHEX    INC
                               808      95.840          77,438.720
              PPL  CORPORATION
                              1,978       29.590          58,529.020
                                 94/193


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              PEPSICO    INC
                               304     134.500          40,888.000
              ALTRIA    GROUP   INC
                              1,326       50.550          67,029.300
              QUEST   DIAGNOSTICS
                               663     125.280          83,060.640
              PROCTER    & GAMBLE    CO
                               326     128.010          41,731.260
              PUBLIC    SERVICE
                              1,253       58.910          73,814.230
              ENTERPRISE      GP
              RENAISSANCERE       HOLDINGS
                               406     162.500          65,975.000
              LTD
              MONDELEZ     INTERNATIONAL
                               791      58.100          45,957.100
              INC
              FIDELITY     NATIONAL
                               295     141.740          41,813.300
              INFORMATION
              AMERISOURCEBERGEN         CORP
                               746     115.920          86,476.320
              AT&T   INC
                              2,517       29.760          74,905.920
              STRYKER    CORP
                               234     230.000          53,820.000
              SYNOPSYS     INC
                               344     227.860          78,383.840
              SYSCO   CORP
                               928      79.700          73,961.600
              DAVITA    INC
                               733     109.830          80,505.390
              TYLER   TECHNOLOGIES       INC
                               199     420.040          83,587.960
              VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS
                               445     176.450          78,520.250
              INC
              VIACOMCBS     INC
                               950      97.350          92,482.500
              BROADRIDGE      FINANCIAL
                               542     146.180          79,229.560
              SOLUTIONS
              DISCOVERY     INC-C
                               466      66.000          30,756.000
              BOOZ   ALLEN   HAMILTON
                               646      79.750          51,518.500
              HOLDING    CORP
              DOLLAR    GENERAL    CORP
                               374     187.780          70,229.720
              ABBVIE    INC
                               692     103.420          71,566.640
              ZOETIS    INC
                               435     153.120          66,607.200
              STERIS    PLC
                               441     187.240          82,572.840
              DOCUSIGN     INC
                               72     205.670          14,808.240
              AMCOR   PLC
                              6,712       11.300          75,845.600
              CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC
                               427     194.630          83,107.010
              FNF  GROUP
                               313      39.340          12,313.420
              HUBSPOT    INC
                               12     448.220           5,378.640
              CHARTER    COMMUNICATIONS
                               121     629.740          76,198.540
              INC
     アメリカ・ドル　小計
                             50,110               4,418,967.950
                                             (481,269,799)
     オーストラリ
              REA  GROUP   LTD
                               480     133.670          64,161.600
     ア・ドル
              COCHLEAR     LTD
                               472     202.940          95,787.680
              NEWCREST     MINING    LTD
                              1,026       24.200          24,829.200
     オーストラリア・ドル　小計                         1,978                184,778.480
                                             (15,547,261)
              ALIMENTATION       COUCHE    TARD
                               752      39.670          29,831.840
     カナダ・ドル
              INC
              NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                              1,015       88.780          90,111.700
              SAPUTO    INC
                              1,948       37.780          73,595.440
                                 95/193

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              CGI  INC
                               526     102.190          53,751.940
              ROGERS    COMM-CL    B
                              1,568       60.580          94,989.440
              CANADIAN     TIRE   CORP-CL    A
                               632     181.620          114,783.840
              CANADIAN     UTILITIES     LTD
                              2,440       33.320          81,300.800
              LOBLAW    CO  LTD
                              1,420       66.590          94,557.800
              WESTON    (GEORGE)     LTD
                               952     102.000          97,104.000
              INTACT    FINANCIAL     CORP
                               657     151.080          99,259.560
     カナダ・ドル　小計                        11,910                829,286.360
                                             (72,147,913)
     シンガポール・
              SINGAPORE     TECH   ENG
                             23,400        3.860         90,324.000
     ドル
              SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                              6,100       9.940         60,634.000
              SINGAPORE
                             30,900        2.390         73,851.000
              TELECOMMUNICATIONS
              UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                              4,000       25.570         102,280.000
              WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                             21,200        5.270         111,724.000
     シンガポール・ドル　小計                        85,600                438,813.000
                                             (35,565,794)
              ROCHE   HOLDING    AG-
                               191     308.200          58,866.200
     スイス・フラン
              GENUSSCHEIN
              NOVARTIS     AG-REG    SHS
                               763      79.890          60,956.070
              SWISSCOM     AG-REG
                               133     486.500          64,704.500
              ZURICH    INSURANCE     GROUP
                               105     394.900          41,464.500
              AG
              KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG
                               304     267.300          81,259.200
              SWISS   LIFE   HOLDING    AG
                               161     452.800          72,900.800
              EMS-CHEMIE      HOLDING
                               82     826.500          67,773.000
     スイス・フラン　小計                         1,739                447,924.270
                                             (52,456,411)
     デンマーク・ク
              CARLSBERG     AS-B
                               493     993.400          489,746.200
     ローネ
     デンマーク・クローネ　小計                          493               489,746.200
                                              (8,526,481)
     ノルウェー・ク
              ORKLA   ASA
                              5,829       84.380         491,851.020
     ローネ
     ノルウェー・クローネ　小計                         5,829                491,851.020
                                              (6,261,263)
              ENDESA    S.A.
                              1,007       22.080          22,234.560
     ユーロ
              UCB  SA
                               635      79.420          50,431.700
              ELISA   OYJ
                              1,233       50.780          62,611.740
              DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                              4,061       16.470          66,884.670
              PROXIMUS                2,313       18.255          42,223.810
              SUEZ   SA
                              3,520       18.110          63,747.200
     ユーロ　小計                        12,769                308,133.680
                                             (39,890,986)
              CLP  HOLDINGS     LTD
                              6,000       74.850         449,100.000
     香港・ドル
              CK  INFRASTRUCTURE
                             13,500       45.600         615,600.000
              HOLDINGS     LTD
              HANG   SENG   BANK   LTD
                              4,000      151.300          605,200.000
                                 96/193


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              POWER   ASSETS    HOLDINGS
                             15,000       45.150         677,250.000
              LTD
              BOC  HONG   KONG   HOLDINGS
                             20,500       28.300         580,150.000
              LTD
              SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                              3,500      115.900          405,650.000
              AIA  GROUP   LTD
                              6,000       97.700         586,200.000
              SWIRE   PROPERTIES      LTD
                             24,600       23.750         584,250.000
              WH  GROUP   LTD
                             27,000        7.040         190,080.000
     香港・ドル　小計                        120,100                4,693,480.000
                                             (65,849,524)
     合計                        290,528                 777,515,432
                                             (777,515,432)
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年3月22日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資信託受益       シンガポール・         ASCENDAS     REAL   ESTATE
                                        28,500.000           87,780.000
     証券       ドル
                     INVT
             シンガポール・ドル　小計
                                        28,500.000           87,780.000
                                                  (7,114,569)
     投資信託受益証券　合計                                     28,500         7,114,569
                                                  (7,114,569)
     投資証券       アメリカ・ドル         ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                         261.000         71,863.740
                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                         624.000         78,842.400
                     IRON   MOUNTAIN     INC
                                        2,098.000          75,108.400
                     OMEGA   HEALTHCARE      INVS
                                        1,885.000          68,802.500
                     INC
                     PUBLIC    STORAGE
                                         317.000         74,006.820
                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                         408.000         47,609.520
                     VENTAS    INC
                                         887.000         48,323.760
                     WP  CAREY   INC
                                         924.000         63,367.920
             アメリカ・ドル　小計                            7,404.000          527,925.060
                                                  (57,496,318)
             香港・ドル         LINK   REIT
                                        1,200.000          83,940.000
             香港・ドル　小計                            1,200.000          83,940.000
                                                  (1,177,678)
     投資証券　合計                                     8,604        58,673,996
                                                  (58,673,996)
     合計                                             65,788,565
                                                  (65,788,565)
    （注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                       組入       組入
                               組入株式                  有価証券の合計金額に
                                    投資信託受益証券         投資証券
          通貨             銘柄数         時価比率                     対する比率
                                      時価比率       時価比率
                               （％）                     （％）
                                      （％）       （％）
                                 97/193


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     アメリカ・ドル            株式          68銘柄
                                54.44          －    －          63.89
                 投資証券          8銘柄      －         －   6.50
     オーストラリア・ドル            株式          3銘柄     1.76          －    －          1.84
     カナダ・ドル            株式          10銘柄      8.16          －    －          8.56
     シンガポール・ドル            株式          5銘柄     4.02          －    －          5.06
                 投資信託受益証券          1銘柄      －        0.80      －
     スイス・フラン            株式          7銘柄     5.93          －    －          6.22
     デンマーク・クローネ            株式          1銘柄     0.96          －    －          1.01
     ノルウェー・クローネ            株式          1銘柄     0.71          －    －          0.74
     ユーロ            株式          6銘柄
                                 4.51          －    －          4.73
     香港・ドル            株式          9銘柄     7.45          －    －          7.95
                 投資証券          1銘柄      －         －   0.13
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                                 98/193














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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    新光世界ＲＥＩＴインデックスマザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年3月22日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                               1,897,924
        コール・ローン                                               2,231,320
        投資信託受益証券                                              27,427,645
        投資証券                                              242,596,205
        未収入金                                                31,125
                                                        741,004
        未収配当金
        流動資産合計                                              274,925,223
       資産合計                                               274,925,223
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                                   5
                                                       1,102,270
        未払金
        流動負債合計                                               1,102,275
       負債合計                                                1,102,275
     純資産の部
       元本等
        元本                                              240,493,448
        剰余金
                                                      33,329,500
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                              273,822,948
       純資産合計                                               273,822,948
     負債純資産合計                                                274,925,223
                                 99/193












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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年9月24日
              項目
                                      至　2021年3月22日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法
                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年3月22日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                            272,891,774円
        本額
        同期中追加設定元本額                                             43,450,936円
        同期中一部解約元本額                                             75,849,262円
        元本の内訳
        ファンド名
        新光スマート・アロケーション・ファンド（安定型）                                             3,689,496円
        新光スマート・アロケーション・ファンド（安定成長型）                                             10,407,546円
        新光スマート・アロケーション・ファンド（成長型）                                             21,647,215円
                                                     31,726,506円
        みずほラップファンド（堅実型コース）
        みずほラップファンド（安定成長型コース）                                            115,969,875円
        みずほラップファンド（成長型コース）                                             57,052,810円
        計                                            240,493,448円
     ２.   受益権の総数                                            240,493,448口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2020年9月24日
              項目
                                      至　2021年3月22日
                                100/193


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
     １.
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
                         ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
                         に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
                         おります。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年3月22日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2021年3月22日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     投資信託受益証券                                                 5,731,535
     投資証券                                                 64,071,144
     合計                                                 69,802,679
                                101/193


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2020年3月24日から2021年3月22日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2021年3月22日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        買建                      544,505           －      544,500          △5
          アメリカ・ドル                    544,505           －      544,500          △5
     合計                         544,505           －      544,500          △5
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年3月22日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.1386円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (11,386円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年3月22日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資信託受益       アメリカ・ドル         EAGLE   HOSPITALITY      TRUST
                                        2,800.000             0.000
     証券
                     KEPPEL    PACIFIC    OAK  US
                                        1,000.000            705.000
                     REIT
                     MANULIFE     US  REAL   ESTATE
                                        2,200.000           1,584.000
                     INVESTMENT      TRUST
                                102/193

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                     PRIME   US  REIT
                                        1,000.000            825.000
             アメリカ・ドル　小計                            7,000.000           3,114.000
                                                   (339,146)
             オーストラリ         ABACUS    PROPERTY     GROUP
                                         602.000          1,661.520
             ア・ドル
                     APN  INDUSTRIA     REIT
                                          84.000          251.160
                     ARENA   REIT
                                         539.000          1,703.240
                     AVENTUS    RETAIL    PROPERTY
                                         556.000          1,612.400
                     FUND   LTD
                     BWP  TRUST
                                         806.000          3,135.340
                     CENTURIA     CAPITAL    GROUP
                                        1,001.000           2,412.410
                     CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT
                                         928.000          2,886.080
                     CENTURIA     OFFICE    REIT
                                         856.000          1,746.240
                     CHARTER    HALL   GROUP
                                         808.000         10,213.120
                     CHARTER    HALL   LONG   WALE
                                         835.000          3,924.500
                     REIT
                     CHARTER    HALL   RETAIL    REIT
                                         845.000          3,134.950
                     CHARTER    HALL   SOCIAL
                                         487.000          1,475.610
                     INFRASTRUCTURE        REIT
                     CROMWELL     PROPERTY     GROUP
                                        3,076.000           2,553.080
                     DEXUS                   1,797.000          16,891.800
                     GDI  PROPERTY     GROUP
                                        1,229.000           1,290.450
                     GOODMAN    GROUP
                                        2,858.000          49,329.080
                     GPT  GROUP
                                        3,348.000          14,999.040
                     GROWTHPOINT      PROPERTIES
                                         292.000           949.000
                     AUSTRALIA
                     HOME   CONSORTIUM      LTD
                                         285.000          1,311.000
                     HOTEL   PROPERTY
                                         222.000           677.100
                     INVESTMENTS      LTD
                     INGENIA    COMMUNITIES
                                         488.000          2,420.480
                     GROUP
                     IRONGATE     GROUP
                                        1,269.000           1,649.700
                     MIRVAC    GROUP
                                        6,762.000          16,364.040
                     NATIONAL     STORAGE    REIT
                                        1,530.000           2,914.650
                     RURAL   FUNDS   GROUP
                                         497.000          1,162.980
                     SCENTRE    GROUP
                                        8,862.000          25,611.180
                     SHOPPING     CENTRES
                                        1,788.000           4,434.240
                     AUSTRALASIA
                     STOCKLAND                   4,091.000          17,427.660
                     VICINITY     CENTRES
                                        6,688.000          10,934.880
                     WAYPOINT     REIT   LTD
                                        1,291.000           3,162.950
             オーストラリア・ドル　小計                           54,720.000          208,239.880
                                                  (17,521,304)
             シンガポール・         AIMS   APAC   REIT
                                        1,100.000           1,430.000
             ドル
                     MANAGEMENT      LTD
                     ARA  LOGOS   LOGISTICS
                                        2,200.000           1,606.000
                     TRUST
                     ASCENDAS     REAL   ESTATE
                                        5,400.000          16,632.000
                     INVT
                     ASCOTT    TRUST
                                        3,094.000           3,341.520
                                103/193

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     CAPITALAND      CHINA   TRUST
                                        1,600.000           2,224.000
                     CAPITALAND      INTEGRATED
                                        7,416.000          16,166.880
                     COMMERCIAL      TRUST
                     CDL  HOSPITALITY      TRUSTS
                                        1,400.000           1,750.000
                     EC  WORLD   REAL   ESTATE
                                         700.000           500.500
                     INVESTMENT      TRUST
                     ESR  REIT
                                        3,700.000           1,443.000
                     FAR  EAST   HOSPITALITY
                                        2,300.000           1,437.500
                     TRUST
                     FIRST   REAL   ESTATE
                                         800.000           188.000
                     INVESTMENT      TRUST
                     FRASERS    CENTREPOINT
                                        2,300.000           5,888.000
                     TRUST
                     FRASERS    HOSPITALITY
                                        1,800.000            945.000
                     TRUST
                     FRASERS    LOGISTICS     &
                                        4,099.000           6,148.500
                     COMMERCIAL      TRUST
                     IREIT   GLOBAL
                                        1,200.000            774.000
                     KEPPEL    DC  REIT
                                        2,100.000           5,712.000
                     KEPPEL    REIT
                                        3,500.000           4,165.000
                     LENDLEASE     GLOBAL
                                        1,400.000           1,120.000
                     COMMERCIAL      REIT
                     LIPPO   MALLS   INDONESIA
                                        1,400.000            96.600
                     RETAIL    TRUST
                     MAPLETREE     COMMERCIAL
                                        3,800.000           7,904.000
                     TRUST
                     MAPLETREE     INDUSTRIAL
                                        2,900.000           7,830.000
                     TRUST
                     MAPLETREE     LOGISTICS
                                        4,700.000           8,789.000
                     TRUST
                     MAPLETREE     NORTH   ASIA
                                        3,400.000           3,349.000
                     COMMERCIAL      TRUST
                     OUE  COMMERCIAL      REIT
                                        3,643.000           1,420.770
                     PARKWAY    LIFE   REIT
                                         600.000          2,508.000
                     SABANA    SHARIAH    COMP   IND
                                         800.000           312.000
                     REIT
                     SASSEUR    REAL   ESTATE
                                        1,100.000            957.000
                     INVESTMENT      TRUST
                     SOILBUILD     BUSINESS     SPACE
                                        1,300.000            695.500
                     REIT
                     SPH  REIT
                                        1,900.000           1,615.000
                     STARHILL     GLOBAL    REIT
                                        2,200.000           1,177.000
                     SUNTEC    REAL   ESTATE
                                        3,800.000           5,966.000
                     INVEST    TR
             シンガポール・ドル　小計                           77,652.000          114,091.770
                                                  (9,247,138)
             ユーロ         CROMWELL     EUROPEAN     REAL
                                        2,000.000            890.000
                     ESTATE    INVESTMENT      TRUST
             ユーロ　小計                            2,000.000            890.000
                                                   (115,219)
                                104/193


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             香港・ドル         FORTUNE    REAL   ESTATE
                                        2,000.000          14,600.000
                     INVESTMENT      TRUST
             香港・ドル　小計                            2,000.000          14,600.000
                                                   (204,838)
     投資信託受益証券　合計                                    143,372         27,427,645
                                                  (27,427,645)
     投資証券       日本円         ＣＲＥロジスティクスファ
                                            1        159,200
                     ンド投資法人
                     ＧＬＰ投資法人                       7       1,227,100
                     Ｏｎｅリート投資法人                       1        293,000
                     ＳＯＳＩＬＡ物流リート投
                                            1        137,600
                     資法人
                     いちごオフィスリート投資
                                            3        273,000
                     法人
                     いちごホテルリート投資法
                                            2        177,400
                     人
                     アクティビア・プロパ
                                            1        467,000
                     ティーズ投資法人
                     アドバンス・レジデンス投
                                            2        677,000
                     資法人
                     イオンリート投資法人                       2        295,800
                     インベスコ・オフィス・
                                            7        121,380
                     ジェイリート投資法人
                     インヴィンシブル投資法人                       8        321,600
                     オリックス不動産投資法人                       5        939,500
                     グローバル・ワン不動産投
                                            2        247,800
                     資法人
                     ケネディクス・オフィス投
                                            1        767,000
                     資法人
                     ケネディクス・レジデン
                                            2        418,200
                     シャル・ネクスト投資法人
                     ケネディクス商業リート投
                                            1        269,900
                     資法人
                     コンフォリア・レジデン
                                            1        326,500
                     シャル投資法人
                     サムティ・レジデンシャル
                                            1        115,200
                     投資法人
                     サンケイリアルエステート
                                            1        111,700
                     投資法人
                     ジャパン・ホテル・リート
                                            6        368,400
                     投資法人
                     ジャパンエクセレント投資
                                            1        138,600
                     法人
                     ジャパンリアルエステイト
                                            2       1,328,000
                     投資法人
                     スターアジア不動産投資法
                                            3        155,100
                     人
                     スターツプロシード投資法
                                            1        223,100
                     人
                     タカラレーベン不動産投資
                                            1        108,300
                     法人
                                105/193


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     トーセイ・リート投資法人
                                            1        128,600
                     ヒューリックリート投資法
                                            2        338,800
                     人
                     フロンティア不動産投資法
                                            1        460,500
                     人
                     プレミア投資法人                       2        304,400
                     ヘルスケア＆メディカル投
                                            1        136,200
                     資法人
                     ユナイテッド・アーバン投
                                            5        754,000
                     資法人
                     ラサールロジポート投資法
                                            2        324,200
                     人
                     伊藤忠アドバンス・ロジス
                                            1        134,700
                     ティクス投資法人
                     阪急阪神リート投資法人                       1        146,200
                     三井不動産ロジスティクス
                                            1        526,000
                     パーク投資法人
                     三菱地所物流リート投資法
                                            1        420,500
                     人
                     産業ファンド投資法人                       3        559,800
                     森トラスト・ホテルリート
                                            1        136,600
                     投資法人
                     森トラスト総合リート投資
                                            2        306,200
                     法人
                     森ヒルズリート投資法人                       3        434,400
                     積水ハウス・リート投資法
                                            7        629,300
                     人
                     大江戸温泉リート投資法人                       1        80,800
                     大和ハウスリート投資法人                       3        876,000
                     大和証券オフィス投資法人                       1        733,000
                     大和証券リビング投資法人                       2        216,400
                     投資法人みらい                       2        93,900
                     東急リアル・エステート投
                                            2        361,400
                     資法人
                     日本アコモデーションファ
                                            1        633,000
                     ンド投資法人
                     日本ビルファンド投資法人                       3       1,974,000
                     日本プライムリアルティ投
                                            2        800,000
                     資法人
                     日本プロロジスリート投資
                                            4       1,366,000
                     法人
                     日本リート投資法人                       1        407,500
                     日本ロジスティクスファン
                                            1        301,000
                     ド投資法人
                     日本都市ファンド投資法人                       12       1,298,400
                     福岡リート投資法人                       1        170,400
                     平和不動産リート投資法人                       1        151,000
                     野村不動産マスターファン
                                            8       1,338,400
                     ド投資法人
             日本円　小計                               142       26,208,980
             アメリカ・ドル         ACADIA    REALTY    TRUST
                                         141.000          2,755.140
                                106/193


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     AGREE   REALTY    CORP
                                         102.000          6,798.300
                     ALEXANDER     & BALDWIN    INC
                                         117.000          2,068.560
                     ALEXANDER'S      INC.
                                          4.000         1,158.520
                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                         211.000         35,002.790
                     EQUIT
                     AMERICAN     ASSETS    TRUST
                                          82.000         2,767.500
                     INC
                     AMERICAN     CAMPUS
                                         237.000          9,963.480
                     COMMUNITIES
                     AMERICAN     FINANCE    TRUST
                                         195.000          1,911.970
                     INC
                     AMERICAN     HOMES   4 RENT
                                         439.000         14,083.120
                     AMERICOLD     REALTY    TRUST
                                         430.000         16,069.100
                     APARTMENT     INCOME    REIT
                                         256.000         11,018.240
                     CORP
                     APARTMENT     INVT   & MGMT
                                         222.000          1,229.880
                     CO-A
                     APPLE   HOSPITALITY      REIT
                                         349.000          5,269.900
                     INC
                     ARMADA    HOFFLER
                                          87.000         1,131.000
                     PROPERTIES      INC
                     AVALONBAY     COMMUNITIES
                                         237.000         43,321.230
                     INC
                     BLUEROCK     RESIDENTIAL
                                          28.000          316.680
                     GROWTH    REIT   INC
                     BOSTON    PROPERTIES      INC
                                         241.000         25,157.990
                     BRANDYWINE      REALTY    TRUST
                                         284.000          3,780.040
                     BRIXMOR    PROPERTY     GROUP
                                         510.000         10,368.300
                     INC
                     BROADSTONE      NET  LEASE   INC
                                          73.000         1,360.720
                     BROOKFIELD      PROPERTY     REIT
                                          58.000         1,049.220
                     INC
                     BRT  APARTMENTS      CORP
                                          11.000          202.180
                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                         167.000         17,872.340
                     CARETRUST     REIT   INC
                                         160.000          3,814.400
                     CENTERSPACE                    20.000         1,417.400
                     CHATHAM    LODGING    TRUST
                                          68.000          960.840
                     CIM  COMMERCIAL      TRUST
                                          9.000          116.100
                     CORP
                     CITY   OFFICE    REIT   INC
                                          88.000          895.840
                     CLIPPER    REALTY    INC
                                          10.000           77.300
                     COLONY    CAPITAL    INC
                                         805.000          5,393.500
                     COLUMBIA     PROPERTY     TRUST
                                         200.000          3,382.000
                     INC
                     COMMUNITY     HEALTHCARE
                                          35.000         1,606.500
                     TRUST   INC
                     COREPOINT     LODGING    INC
                                          50.000          446.000
                     CORESITE     REALTY    CORP
                                          69.000         7,944.660
                     CORPORATE     OFFICE
                                         189.000          5,144.580
                     PROPERTIES
                                107/193

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     COUSINS    PROPERTIES      INC
                                         256.000          9,016.320
                     CTO  REALTY    GROUTH    INC
                                          8.000          417.200
                     CUBESMART                    335.000         12,240.900
                     CYRUSONE     INC
                                         207.000         13,751.010
                     DIAMONDROCK      HOSPITALITY
                                         320.000          3,475.200
                     CO
                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                         475.000         63,417.250
                     DIVERSIFIED      HEALTHCARE
                                         410.000          2,115.600
                     TRUST
                     DOUGLAS    EMMETT    INC
                                         284.000          9,448.680
                     DUKE   REALTY    TRUST
                                         634.000         25,962.300
                     EAST   GROUP
                                          68.000         9,520.680
                     EASTERLY     GOVERNMENT
                                         132.000          2,805.000
                     PROPERTIES      INC
                     EMPIRE    STATE   REALTY
                                         231.000          2,640.330
                     TRUST   INC
                     EPR  PROPERTIES
                                         125.000          5,988.750
                     EQUINIX    INC
                                         151.000         98,612.060
                     EQUITY    COMMONWEALTH
                                         205.000          5,760.500
                     EQUITY    LIFESTYLE
                                         290.000         18,368.600
                     PROPERTIES
                     EQUITY    RESIDENTIAL
                                         582.000         41,572.260
                     ESSENTIAL     PROPERTIES
                                         170.000          3,911.700
                     REALTY    TRUST   INC
                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                         111.000         30,562.740
                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                         220.000         27,797.000
                     FARMLAND     PARTNERS     INC
                                          17.000          197.880
                     FEDERAL    REALTY    INVS
                                         118.000         11,910.920
                     TRUST
                     FIRST   INDUSTRIAL      RT
                                         222.000         10,065.480
                     FOUR   CORNERS    PROPERTY
                                         117.000          3,210.480
                     TRUST   INC
                     FRANKLIN     STREET
                                         191.000          1,077.240
                     PROPERTIES       C 
                     GAMING    AND  LEISURE
                                         370.000         15,584.400
                     PROPERTIES      INC
                     GEO  GROUP   INC
                                         197.000          1,601.610
                     GETTY   REALTY    CORP
                                          57.000         1,635.330
                     GLADSTONE     COMMERCIAL
                                          56.000         1,098.160
                     CORP
                     GLADSTONE     LAND   CORP
                                          46.000          835.360
                     GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC
                                          62.000          834.520
                     GLOBAL    NET  LEASE   INC
                                         147.000          2,631.300
                     HEALTHCARE      REALTY    TRUST
                                         236.000          7,046.960
                     INC
                     HEALTHCARE      TRUST   OF
                                         357.000         10,099.530
                     AMERICA    INC
                     HEALTHPEAK      PROPERTIES
                                         917.000         29,279.810
                     INC
                                108/193


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     HERSHA    HOSPITALITY      TRUST
                                          46.000          533.600
                     HIGHWOODS     PROPERTIES      INC
                                         180.000          7,671.600
                     HOST   HOTELS    & RESORTS
                                        1,204.000          21,455.280
                     INC
                     HUDSON    PACIFIC
                                         265.000          7,295.450
                     PROPERTIES      INC
                     INDEPENDENCE       REALTY
                                         154.000          2,233.000
                     TRUST   INC
                     INDUSTRIAL      LOGISTICS
                                         105.000          2,419.200
                     PROPERTIES      TRUST
                     INNOVATIVE      INDUSTRIAL
                                          37.000         6,594.880
                     PROPERTIES      INC
                     INVITATION      HOMES   INC
                                         955.000         29,232.550
                     IRON   MOUNTAIN     INC
                                         492.000         17,613.600
                     JBG  SMITH   PROPERTIES
                                         178.000          5,612.340
                     KILROY    REALTY    CORP
                                         180.000         11,995.200
                     KIMCO   REALTY
                                         741.000         13,945.620
                     KITE   REALTY    GROUP   TRUST
                                         151.000          2,979.230
                     LEXINGTON     REALTY    TRUST
                                         466.000          5,167.940
                     LIFE   STORAGE    INC
                                         125.000         10,551.250
                     LTC  PROPERTIES      INC
                                          65.000         2,782.000
                     MACK   CALI
                                         140.000          2,184.000
                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST
                                         969.000         20,281.170
                     MID  AMERICA
                                         195.000         27,596.400
                     MONMOUTH     RE  INVEST    CP  -
                                         162.000          2,886.840
                     CL  A
                     NATIONAL     HEALTH    INVS   INC
                                          75.000         5,525.250
                     NATIONAL     RETAIL
                                         298.000         12,659.040
                     PROPERTIES      INC
                     NATIONAL     STORAGE
                                         103.000          4,019.060
                     AFFILIATES      TRUST
                     NEW  SENIOR    INVESTMENT
                                         107.000           666.610
                     GROUP   INC
                     NEXPOINT     RESIDENTIAL
                                          34.000         1,531.020
                     TRUST   INC
                     OFFICE    PROPERTIES      INCOME
                                          88.000         2,471.920
                     TRUST
                     OMEGA   HEALTHCARE      INVS
                                         389.000         14,198.500
                     INC
                     ONE  LIBERTY    PROPERTIES
                                          21.000          475.650
                     INC
                     PARAMOUNT     GROUP   INC
                                         268.000          2,728.240
                     PARK   HOTELS    & RESORTS
                                         407.000          9,312.160
                     INC
                     PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST
                                         219.000          5,575.740
                     PHYSICIANS      REALTY    TRUST
                                         366.000          6,558.720
                     PIEDMONT     OFFICE    REALTY
                                         210.000          3,698.100
                     TRUST   INC
                                109/193


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT
                                          33.000          547.800
                     INC
                     PREFERRED     APARTMENT
                                          66.000          650.100
                     COMMUNITIES      INC
                     PROLOGIS     INC
                                        1,252.000          125,675.760
                     PS  BUSINESS     PARKS
                                          34.000         5,140.460
                     PUBLIC    STORAGE
                                         258.000         60,232.680
                     QTS  REALTY    TRUST   INC
                                         104.000          6,398.080
                     REALTY    INCOME    CORP
                                         632.000         39,026.000
                     REGENCY    CENTERS    CORP
                                         270.000         15,136.200
                     RETAIL    OPPORTUNITY
                                         195.000          3,186.300
                     INVESTMENTS      CORP
                     RETAIL    PROPERTIES      OF
                                         346.000          3,857.900
                     AMERICA    INC
                     RETAIL    VALUE   INC
                                          20.000          349.000
                     REXFORD    INDUSTRIAL
                                         225.000         11,153.250
                     REALTY    INC
                     RLJ  LODGING    TRUST
                                         276.000          4,672.680
                     RPT  REALTY
                                         152.000          1,819.440
                     RYMAN   HOSPITALITY
                                          95.000         7,647.500
                     PROPERTIES
                     SABRA   HEALTH    CARE   REIT
                                         348.000          6,177.000
                     INC
                     SAFEHOLD     INC
                                          22.000         1,626.460
                     SAUL   CENTERS    INC
                                          20.000          791.200
                     SERITAGE     GROWTH
                                          57.000         1,202.700
                     PROPERTIES
                     SERVICE    PROPERTIES      TRUST
                                         266.000          3,406.130
                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                         556.000         64,879.640
                     SITE   CENTERS    CORP
                                         295.000          3,958.900
                     SL  GREEN
                                         125.000          9,245.000
                     SPIRIT    REALTY    CAPITAL
                                         198.000          8,282.340
                     INC
                     STAG   INDUSTRIAL      INC
                                         258.000          8,630.100
                     STORE   CAPITAL    CORP
                                         389.000         12,654.170
                     SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES
                                         170.000          1,829.200
                     INC
                     SUN  COMMUNITIES      INC
                                         187.000         27,887.310
                     SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS
                                         361.000          4,656.900
                     INC
                     TANGER    FACTORY    OUTLET
                                         150.000          2,524.500
                     TERRENO    REALTY    CORP
                                         119.000          6,799.660
                     THE  MACERICH     COMPANY
                                         183.000          2,379.000
                     UDR  INC
                                         502.000         21,756.680
                     UMH  PROPERTIES      INC
                                          58.000         1,107.220
                     UNIVERSAL     HEALTH    RLTY
                                          20.000         1,385.400
                     INCOME
                     URBAN   EDGE   PROPERTIES
                                         176.000          3,014.880
                                110/193


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     URSTADT    BIDDLE
                                          42.000          724.920
                     PROPERTIES
                     VENTAS    INC
                                         637.000         34,703.760
                     VEREIT    INC
                                         374.000         14,327.940
                     VICI   PROPERTIES      INC
                                         914.000         25,619.420
                     VORNADO    REALTY    TRUST
                                         269.000         12,930.830
                     WASHINGTON      REIT
                                         137.000          3,200.320
                     WEINGARTEN      REALTY    INVST
                                         202.000          5,437.840
                     WELLTOWER     INC
                                         708.000         50,069.760
                     WHITESTONE      REIT
                                          55.000          537.350
                     WP  CAREY   INC
                                         299.000         20,505.420
                     XENIA   HOTELS    & RESORTS
                                         183.000          3,786.270
                     INC
             アメリカ・ドル　小計                           36,141.000         1,652,330.910
                                                 (179,955,359)
             イギリス・ポン         AEW  UK  REIT   PLC
                                         382.000           312.470
             ド
                     ASSURA    PLC
                                        4,464.000           3,214.080
                     BIG  YELLOW    GROUP   PLC
                                         276.000          2,991.840
                     BMO  COMMERCIAL      PROPERTY
                                        1,260.000            893.340
                     TRUST   LTD
                     BRITISH    LAND   CO  PLC
                                        1,613.000           8,355.340
                     CAPITAL    & COUNTIES
                                        1,411.000           2,501.700
                     PROPERTIES      PLC
                     CIVITAS    SOCIAL    HOUSING
                                        1,151.000           1,256.890
                     PLC
                     CUSTODIAN     REIT   PLC
                                         607.000           537.190
                     DERWENT    LONDON    PLC
                                         193.000          6,260.920
                     EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY
                                        1,030.000            805.460
                     PLC
                     GCP  STUDENT    LIVING    PLC
                                         722.000          1,111.880
                     GREAT   PORTLAND     ESTATES
                                         424.000          2,934.920
                     PLC
                     HAMMERSON     PLC
                                        6,092.000           2,132.200
                     HOME   REIT   PLC
                                         336.000           384.720
                     IMPACT    HEALTHCARE      REIT
                                         455.000           514.150
                     PLC
                     INTU   PROPERTIES      PLC
                                        5,424.000            43.390
                     LAND   SECURITIES      GROUP
                                        1,290.000           8,879.070
                     PLC
                     LONDONMETRIC       PROPERTY
                                        1,526.000           3,192.390
                     PLC
                     LXI  REIT   PLC
                                         824.000          1,008.570
                     NEWRIVER     REIT   PLC
                                         369.000           367.890
                     PICTON    PROPERTY     INCOME
                                         946.000           824.910
                     LTD
                     PRIMARY    HEALTH
                                        2,204.000           3,217.840
                     PROPERTIES      PLC
                     RDI  REIT   PLC
                                         498.000           604.570
                     REGIONAL     REIT   LTD
                                         584.000           447.920
                                111/193

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     SAFESTORE     HOLDINGS     LTD
                                         349.000          2,732.670
                     SCHRODER     REAL   ESTATE
                                         772.000           308.800
                     INVESTMENT      TRUST   LTD
                     SEGRO   PLC
                                        2,031.000          18,433.350
                     SHAFTESBURY      PLC
                                         534.000          3,444.300
                     STANDARD     LIFE   INVESTMENT
                     PROPERTY     INCOME    TRUST            535.000           332.230
                     LTD
                     SUPERMARKET      INCOME    REIT
                                        1,065.000           1,134.220
                     PLC
                     TRIPLE    POINT   SOCIAL
                                         626.000           626.000
                     HOUSING    REIT   PLC
                     TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC
                                        2,962.000           5,272.360
                     UK  COMMERCIAL      PROPERTY
                                        1,380.000           1,011.540
                     REIT   LTD
                     UNITE   GROUP   PLC
                                         687.000          7,007.400
                     WORKSPACE     GROUP   PLC
                                         204.000          1,633.020
             イギリス・ポンド　小計                           45,226.000           94,729.540
                                                  (14,274,794)
             イスラエル・         REIT   1 LTD
                                         298.000          4,508.740
             シュケル
             イスラエル・シュケル　小計                             298.000          4,508.740
                                                   (148,743)
             カナダ・ドル         ALLIED    PROPERTIES      REIT
                                         110.000          4,536.400
                     ARTIS   REAL   ESTATE
                                         119.000          1,264.970
                     INVESTMENT      TRUST
                     AUTOMOTIVE      PROPERTIES
                     REAL   ESTATE    INVESTMENT              66.000          750.420
                     TRUST
                     BOARDWALK     REAL   ESTATE
                                          34.000         1,289.960
                     INVEST
                     CANADIAN     APT  PPTYS   REIT
                                         141.000          7,477.230
                     CHOICE    PROPERTIES      REIT
                                         265.000          3,516.550
                     COMINAR    REAL   ESTATE    INVT
                                         143.000          1,387.100
                     TR
                     CROMBIE    REAL   ESTATE    INV
                                          69.000         1,086.060
                     CT  REAL   ESTATE
                                          83.000         1,353.730
                     INVESTMENT      TRUST
                     DREAM   INDUSTRIAL      REIT
                                         126.000          1,688.400
                     DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE
                                          44.000          946.000
                     INV  TRUST
                     FIRST   CAPITAL    REAL
                                         174.000          2,879.700
                     ESTATE    INVESTMENT      TRUST
                     GRANITE    REAL   ESTATE
                                          50.000         3,774.000
                     INVESTMENT      TRUST
                     H & R REAL   ESTATE
                                         231.000          3,381.840
                     INVESTMENT
                     INTERRENT     REAL   ESTATE
                                         103.000          1,472.900
                     INVEST
                                112/193


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     KILLAM    APARTMENT     REAL
                                          98.000         1,831.620
                     ESTATE    INVESTMENT      TRUST
                     MINTO   APARTMENT     REAL
                                          20.000          416.400
                     ESTATE    INVESTMENT      TRUST
                     MORGUARD     NORTH   AMERICAN
                                          47.000          732.260
                     RESIDENTIAL      REIT
                     NORTHWEST     HEALTHCARE
                     PROPERTIES      REAL   ESTATE
                                         150.000          1,951.500
                     INVESTMENT      TRUST
                     PLAZA   RETAIL    REIT
                                         145.000           578.550
                     RIOCAN    REAL   ESTATE
                                         259.000          5,073.810
                     INVEST    TRUST
                     SLATE   GROCERY    REIT
                                          27.000          329.940
                     SLATE   OFFICE    REIT
                                          22.000           98.780
                     SMARTCENTRES       REIT
                                         116.000          3,145.920
                     SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME
                                         150.000          2,115.000
                     REIT
                     TRUE   NORTH   COMMERCIAL
                                         106.000           730.340
                     REIT
                     WPT  INDUSTRIAL      REAL
                                          77.000         1,483.790
                     ESTATE    INVESTMENT      TRUST
             カナダ・ドル　小計
                                        2,975.000          55,293.170
                                                  (4,810,506)
             ニュージーラン         ARGOSY    PROPERTY     LTD
                                        1,394.000           2,035.240
             ド・ドル
                     GOODMAN    PROPERTY     TRUST
                                        1,963.000           4,446.190
                     KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD
                                        2,567.000           3,208.750
                     PRECINCT     PROPERTIES
                                        1,762.000           2,942.540
                     VITAL   HEALTHCARE
                                         651.000          1,881.390
                     PROPERTY     TRUST
             ニュージーランド・ドル　小計                            8,337.000          14,514.110
                                                  (1,130,794)
             ユーロ
                     AEDIFICA                    57.000         5,466.300
                     ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG
                                         309.000          4,424.880
                     ALTAREA                     6.000          913.200
                     BEFIMMO                    42.000         1,402.800
                     CARE   PROPERTY     INVEST    NV
                                          45.000         1,129.500
                     CARMILA    SA
                                          71.000          976.960
                     COFINIMMO     SA
                                          50.000         6,190.000
                     COVIVIO                    78.000         5,545.800
                     EUROCOMMERCIAL
                                          55.000          988.900
                     PROPERTIES      NV
                     GECINA    SA
                                          93.000         11,383.200
                     HAMBORNER     REIT   AG
                                         116.000          1,024.280
                     HIBERNIA     REIT   PLC
                                        1,096.000           1,240.670
                     ICADE                    52.000         3,237.000
                     IMMOBILIARE      GRANDE
                                         105.000           368.550
                     DISTRIBUZIONE
                     INMOBILIARIA       COLONIAL
                                         426.000          3,486.810
                     SOCIMI    SA
                                113/193

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     INTERVEST
                                          35.000          703.500
                     OFFICES&WAREHOUSES
                     IRISH   RESIDENTIAL
                                         728.000          1,196.830
                     PROPERTIES      REIT   PLC
                     KLEPIERRE                    352.000          7,205.440
                     LAR  ESPANA    REAL   ESTATE
                                          93.000          459.880
                     SOCIMI    SA
                     MERCIALYS                    58.000          541.430
                     MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI
                                         574.000          5,082.770
                     SA
                     MONTEA    SCA
                                          16.000         1,428.800
                     NSI  NV
                                          31.000         1,064.850
                     RETAIL    ESTATES
                                          19.000         1,130.500
                     UNIBAIL-RODAMCO
                                         236.000         16,321.760
                     WESTFIELD
                     VASTNED    RETAIL
                                          39.000          978.900
                     WAREHOUSES      DE  PAUW
                                         227.000          6,188.020
                     WERELDHAVE      NV
                                          67.000          972.840
                     XIOR   STUDENT    HOUSING    NV
                                          27.000         1,266.300
             ユーロ　小計                            5,103.000          92,320.670
                                                  (11,951,834)
             韓国・ウォン         LOTTE   REIT   CO  LTD
                                         163.000         839,450.000
                     SHINHAN    ALPHA   REIT   CO
                                          72.000        532,800.000
                     LTD
             韓国・ウォン　小計                             235.000        1,372,250.000
                                                   (132,148)
             香港・ドル         CHAMPION     REIT
                                        3,000.000          13,710.000
                     LINK   REIT
                                        3,500.000          244,825.000
                     PROSPERITY      REIT
                                        2,000.000           5,100.000
                     SUNLIGHT     REAL   ESTATE
                                        2,000.000           8,080.000
                     INVESTMENT      TRUST
                     YUEXIU    REAL   ESTATE
                                        3,000.000          12,180.000
                     INVESTMENT      TRUST
             香港・ドル　小計                           13,500.000          283,895.000
                                                  (3,983,047)
     投資証券　合計                                    111,957         242,596,205
                                                 (216,387,225)
     合計                                             270,023,850
                                                 (243,814,870)
    （注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                      組入       組入
                                                 有価証券の合計金額に
                                   投資信託受益証券         投資証券
           通貨              銘柄数                           対する比率
                                     時価比率       時価比率
                                                    （％）
                                     （％）       （％）
     アメリカ・ドル              投資信託受益証券            4銘柄          0.12      －          66.77
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   投資証券           150銘柄            －   65.72
     イギリス・ポンド              投資証券           35銘柄           －    5.21            5.29
     イスラエル・シュケル              投資証券            1銘柄           －    0.05            0.06
     オーストラリア・ドル              投資信託受益証券           30銘柄          6.40      －           6.49
     カナダ・ドル              投資証券           27銘柄           －    1.76            1.78
     シンガポール・ドル              投資信託受益証券           31銘柄          3.38      －           3.42
     ニュージーランド・ドル              投資証券            5銘柄           －    0.41            0.42
     ユーロ              投資信託受益証券            1銘柄          0.04      －           4.47
                   投資証券           29銘柄           －    4.36
     韓国・ウォン              投資証券            2銘柄           －    0.05            0.05
     香港・ドル              投資信託受益証券            1銘柄          0.07      －           1.55
                   投資証券            5銘柄           －    1.45
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年3月22日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                            18,334,993,714
        コール・ローン                                             5,002,544,363
        国債証券                                            17,717,002,600
        社債券                                             6,578,351,282
        未収利息                                              40,755,592
        前払費用                                                728,763
                                                     1,453,746,159
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                            49,128,122,473
       資産合計                                             49,128,122,473
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              556,802,885
                                                       1,800,000
        前受金
        流動負債合計                                              558,602,885
       負債合計                                               558,602,885
     純資産の部
       元本等
        元本                                            43,473,965,315
        剰余金
                                                     5,095,554,273
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                            48,569,519,588
       純資産合計                                             48,569,519,588
     負債純資産合計                                               49,128,122,473
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年9月24日
              項目
                                      至　2021年3月22日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券及び社債券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

     ２.
         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                         為替予約取引

                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年3月22日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           46,759,162,766円
        本額
        同期中追加設定元本額                                            540,360,933円
        同期中一部解約元本額                                           3,825,558,384円
        元本の内訳
        ファンド名
        債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド（適格機関投資家私                                           26,491,218,738円
        募／年金信託専用）
        債券アロケーション戦略ファンド（適格機関投資家私募）                                           12,902,143,909円
        新光スマート・アロケーション・ファンド（安定型）                                             49,518,962円
        新光スマート・アロケーション・ファンド（安定成長型）                                             30,704,835円
        新光スマート・アロケーション・ファンド（成長型）                                             33,658,465円
        みずほラップファンド（堅実型コース）                                            360,327,807円
        みずほラップファンド（安定成長型コース）                                            436,492,924円
        みずほラップファンド（成長型コース）                                            141,631,743円
        新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド（ファンドラッ                                           3,028,267,932円
        プ）
        計                                           43,473,965,315円
     ２.   受益権の総数                                           43,473,965,315口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2020年9月24日
              項目
                                      至　2021年3月22日
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
     １.
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、債券先物取引及び
                         為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象
                         とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な
                         運用に資する事を目的とし行っており、市場金利及び為替相場の変動によ
                         るリスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年3月22日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2021年3月22日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券                                               △124,730,500
     社債券                                                 61,230,000
     合計                                                △63,500,500
                                118/193


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2020年7月21日から2021年3月22日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2021年3月22日現在
                         契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
             種類
                                    うち
                                    １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                  19,043,544,200              －   19,587,729,760         △544,185,560
          アメリカ・ドル                19,043,544,200              －   19,587,729,760         △544,185,560
     合計                     19,043,544,200              －   19,587,729,760         △544,185,560
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    債券関連

                                      2021年3月22日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                    １年超
     市場取引
       先物取引
        売建                   6,795,900,000              －    6,808,500,000         △12,600,000
     合計                      6,795,900,000              －    6,808,500,000         △12,600,000
    （注）時価の算定方法
        債券先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※  上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                119/193


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                      2021年3月22日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.1172円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (11,172円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年3月22日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     国債証券          ４１８回　利付国庫債券（２
                                  500,000,000          501,975,000
                年）
                ４２０回　利付国庫債券（２
                                 1,000,000,000          1,004,360,000
                年）
                ４２１回　利付国庫債券（２
                                  400,000,000          401,828,000
                年）
                ４２２回　利付国庫債券（２
                                 1,500,000,000          1,507,140,000
                年）
                １４５回　利付国庫債券（５
                                 1,000,000,000          1,009,710,000
                年）
                ３５８回　利付国庫債券（１０
                                 2,400,000,000          2,412,888,000
                年）
                ４回　利付国庫債券（３０年）                  400,000,000          509,136,000
                ５回　利付国庫債券（３０年）                  600,000,000          727,812,000
                ６回　利付国庫債券（３０年）                  600,000,000          745,200,000
                ７回　利付国庫債券（３０年）                  800,000,000          991,488,000
                ８回　利付国庫債券（３０年）                  600,000,000          713,526,000
                １０回　利付国庫債券（３０
                                  900,000,000          998,946,000
                年）
                １４回　利付国庫債券（３０
                                  800,000,000         1,024,160,000
                年）
                １７回　利付国庫債券（３０
                                  100,000,000          129,085,000
                年）
                １８回　利付国庫債券（３０
                                  600,000,000          768,354,000
                年）
                ２２回　利付国庫債券（３０
                                  400,000,000          529,284,000
                年）
                ２５回　利付国庫債券（３０
                                  200,000,000          260,530,000
                年）
                ２８回　利付国庫債券（３０
                                  370,000,000          499,585,100
                年）
                ３２回　利付国庫債券（３０
                                  100,000,000          133,654,000
                年）
                ４２回　利付国庫債券（３０
                                  850,000,000         1,066,928,500
                年）
                ４３回　利付国庫債券（３０
                                  300,000,000          376,926,000
                年）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ４７回　利付国庫債券（３０
                                  100,000,000          123,918,000
                年）
                ４９回　利付国庫債券（３０
                                  300,000,000          358,665,000
                年）
                ５１回　利付国庫債券（３０
                                  100,000,000          93,834,000
                年）
                ５２回　利付国庫債券（３０
                                  100,000,000          98,441,000
                年）
                ５３回　利付国庫債券（３０
                                  100,000,000          100,786,000
                年）
                ５５回　利付国庫債券（３０
                                  200,000,000          210,982,000
                年）
                ６０回　利付国庫債券（３０
                                  300,000,000          323,532,000
                年）
                ６４回　利付国庫債券（３０
                                  100,000,000          94,329,000
                年）
     国債証券　合計                           15,720,000,000          17,717,002,600
     社債券          １回　クレディ・アグリコル・
                                  300,000,000          300,303,000
                エス・エー非上位円貨社債
                １回　ソシエテ・ジェネラル非
                                  200,000,000          199,806,000
                上位円貨社債（２０１７）
                １回　パーソルホールディング
                                  200,000,000          199,950,080
                ス社債
                ３回　サントリー食品インター
                                  100,000,000          99,950,010
                ナショナル社債
                ６回　電通社債                  200,000,000          200,446,000
                １５回　Ｚホールディングス社
                                  300,000,000          299,856,000
                債
                １１回　資生堂社債                  500,000,000          499,570,000
                ３０回　住友金属鉱山社債                  300,000,000          299,717,508
                １回　三井住友トラストＨＤ実
                                  300,000,000          303,864,000
                質破綻時免除特約付劣後社債
                １回　三井住友フィナンシャル
                Ｇ実質破綻時免除特約付劣後社                  200,000,000          202,606,000
                債
                １回　千葉銀行実質破綻時免除
                                  100,000,000          100,714,000
                特約付劣後社債
                ２３回　ＳＢＩホールディング
                                  500,000,000          499,715,000
                ス社債
                ９回　日本リテールファンド投
                                  100,000,000          101,063,000
                資法人債
                ３１回　相鉄ホールディングス
                                  100,000,000          102,438,000
                社債
                １６回　光通信社債                  200,000,000          214,338,000
                １８回　光通信社債                  300,000,000          318,906,000
                １９回　光通信社債                  100,000,000          100,539,000
                ２０回　光通信社債                  100,000,000          105,023,000
                ５３６回　関西電力社債                  300,000,000          301,707,000
                ５２１回　東北電力社債                  300,000,000          303,348,000
                ３０９回　四国電力社債                  100,000,000          100,850,000
                ４８９回　九州電力社債                  300,000,000          302,811,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                １１回　東京電力パワーグリッ
                                  200,000,000          202,950,000
                ド社債
                １３回　東京電力パワーグリッ
                                  300,000,000          303,558,000
                ド社債
                ３１回　東京電力パワーグリッ
                                  300,000,000          306,609,000
                ド社債
                ３８回　東京電力パワーグリッ
                                  100,000,000          101,267,000
                ド社債
                ３９回　東京電力パワーグリッ
                                  100,000,000          102,607,000
                ド社債
                ５４回　ソフトバンクグループ
                                  200,000,000          201,792,000
                社債
                １回　ソフトバンクグループ劣
                                  200,000,000          202,047,684
                後債
     社債券　合計                            6,500,000,000          6,578,351,282
     合計                                     24,295,353,882
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    新光外国債券マザーファンド（為替リスク抑制型）
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年3月22日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                              13,741,166
        コール・ローン                                               6,726,144
        国債証券                                              963,929,665
        未収利息                                               7,021,862
                                                        99,539
        前払費用
        流動資産合計                                              991,518,376
       資産合計                                               991,518,376
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                                189,964
                                                        490,789
        未払金
        流動負債合計                                                680,753
       負債合計                                                 680,753
     純資産の部
       元本等
        元本                                              957,446,001
        剰余金
                                                      33,391,622
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                              990,837,623
       純資産合計                                               990,837,623
     負債純資産合計                                                991,518,376
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年9月24日
              項目
                                      至　2021年3月22日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

     ２.
         価方法
                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年3月22日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           1,216,453,143円
        本額
        同期中追加設定元本額                                             18,662,680円
        同期中一部解約元本額                                            277,669,822円
        元本の内訳
        ファンド名
        新光スマート・アロケーション・ファンド（安定型）                                             21,693,112円
        新光スマート・アロケーション・ファンド（安定成長型）                                             13,526,947円
        新光スマート・アロケーション・ファンド（成長型）                                             14,865,213円
        みずほラップファンド（堅実型コース）                                             81,128,620円
        みずほラップファンド（安定成長型コース）                                             98,429,815円
        みずほラップファンド（成長型コース）                                             31,891,323円
        新光外国債券ファンド（為替リスク抑制型）（ファンドラップ）                                            695,910,971円
        計                                            957,446,001円
     ２.   受益権の総数                                            957,446,001口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2020年9月24日
              項目
                                      至　2021年3月22日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
                         ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
                         に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
                         おります。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年3月22日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2021年3月22日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券
                                                     △24,765,018
     合計                                                △24,765,018
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2020年3月24日から2021年3月22日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
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                                      2021年3月22日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                    12,676,400             －    12,866,364         △189,964
          イギリス・ポンド                  12,676,400             －    12,866,364         △189,964
     合計                       12,676,400             －    12,866,364         △189,964
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年3月22日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.0349円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (10,349円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年3月22日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     国債証券       アメリカ・ドル         US  T N/B  0.125   12/15/23
                                        80,000.000           79,684.370
                     US  T N/B  0.375   09/30/27
                                        30,000.000           28,272.650
                     US  T N/B  0.375   12/31/25
                                        30,000.000           29,336.710
                     US  T N/B  0.625   05/15/30
                                        10,000.000           9,108.590
                     US  T N/B  0.625   11/30/27
                                        70,000.000           66,855.460
                     US  T N/B  0.75   01/31/28
                                        60,000.000           57,604.680
                     US  T N/B  1.125   05/15/40
                                        10,000.000           8,098.430
                     US  T N/B  1.125   08/15/40
                                        20,000.000           16,139.060
                     US  T N/B  1.25   05/15/50
                                        10,000.000           7,476.950
                     US  T N/B  1.375   01/31/25
                                        70,000.000           72,105.460
                                126/193


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  1.375   02/15/23
                                        90,000.000           92,077.730
                     US  T N/B  1.375   08/15/50
                                        20,000.000           15,453.120
                     US  T N/B  1.5  01/15/23
                                        40,000.000           40,976.560
                     US  T N/B  1.5  01/31/27
                                        60,000.000           61,303.120
                     US  T N/B  1.5  02/15/30
                                        20,000.000           19,770.310
                     US  T N/B  1.5  08/15/26
                                        50,000.000           51,289.060
                     US  T N/B  1.5  10/31/24
                                        40,000.000           41,409.370
                     US  T N/B  1.5  11/30/24
                                        40,000.000           41,403.120
                     US  T N/B  1.625   05/15/26
                                        70,000.000           72,417.180
                     US  T N/B  1.625   10/31/26
                                        10,000.000           10,314.840
                     US  T N/B  1.625   11/15/22
                                        50,000.000           51,208.980
                     US  T N/B  1.625   11/30/26
                                        50,000.000           51,539.060
                     US  T N/B  1.75   02/28/22
                                        50,000.000           50,787.100
                     US  T N/B  1.75   05/15/22
                                       100,000.000           101,949.210
                     US  T N/B  1.75   05/15/23
                                        90,000.000           93,023.430
                     US  T N/B  1.75   11/15/29
                                        40,000.000           40,509.370
                     US  T N/B  1.75   12/31/24
                                        90,000.000           93,993.750
                     US  T N/B  1.75   12/31/26
                                        20,000.000           20,743.750
                     US  T N/B  2.0  02/15/23
                                        50,000.000           51,734.370
                     US  T N/B  2.0  02/15/25
                                        60,000.000           63,262.500
                     US  T N/B  2.0  02/15/50
                                        10,000.000           9,067.960
                     US  T N/B  2.0  05/31/24
                                        40,000.000           42,040.620
                     US  T N/B  2.0  08/15/25
                                        30,000.000           31,661.710
                     US  T N/B  2.0  11/15/26
                                        20,000.000           21,039.060
                     US  T N/B  2.0  11/30/22
                                        60,000.000           61,870.300
                     US  T N/B  2.125   03/31/24
                                        30,000.000           31,603.120
                     US  T N/B  2.125   05/15/25
                                        20,000.000           21,193.750
                     US  T N/B  2.125   12/31/22
                                        40,000.000           41,396.870
                     US  T N/B  2.25   08/15/27
                                        30,000.000           31,853.890
                     US  T N/B  2.25   08/15/46
                                        20,000.000           19,256.250
                     US  T N/B  2.25   08/15/49
                                        30,000.000           28,778.880
                     US  T N/B  2.25   11/15/25
                                        30,000.000           31,996.870
                     US  T N/B  2.25   11/15/27
                                        30,000.000           31,811.710
                     US  T N/B  2.375   02/29/24
                                        20,000.000           21,190.620
                     US  T N/B  2.375   05/15/27
                                        20,000.000           21,412.500
                     US  T N/B  2.375   05/15/29
                                        40,000.000           42,575.000
                     US  T N/B  2.375   11/15/49
                                        50,000.000           49,296.860
                     US  T N/B  2.5  02/15/45
                                        20,000.000           20,259.370
                     US  T N/B  2.5  02/15/46
                                        10,000.000           10,114.840
                     US  T N/B  2.5  03/31/23
                                        20,000.000           20,948.430
                     US  T N/B  2.5  05/15/24
                                        90,000.000           96,025.770
                     US  T N/B  2.5  05/15/46
                                        20,000.000           20,221.860
                     US  T N/B  2.5  08/15/23
                                        30,000.000           31,661.710
                     US  T N/B  2.625   02/15/29
                                        40,000.000           43,337.490
                     US  T N/B  2.625   03/31/25
                                        10,000.000           10,795.310
                     US  T N/B  2.625   06/30/23
                                        50,000.000           52,765.620
                     US  T N/B  2.625   12/31/23
                                        70,000.000           74,528.120
                     US  T N/B  2.75   02/15/24
                                        60,000.000           64,242.180
                     US  T N/B  2.75   02/15/28
                                        30,000.000           32,782.020
                                127/193

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  2.75   04/30/23
                                        80,000.000           84,325.000
                     US  T N/B  2.75   05/31/23
                                        60,000.000           63,365.620
                     US  T N/B  2.75   07/31/23
                                        40,000.000           42,406.250
                     US  T N/B  2.75   08/15/47
                                        30,000.000           31,821.090
                     US  T N/B  2.75   08/31/23
                                        30,000.000           31,849.210
                     US  T N/B  2.75   08/31/25
                                        10,000.000           10,878.120
                     US  T N/B  2.75   11/15/23
                                        70,000.000           74,648.430
                     US  T N/B  2.875   05/15/28
                                        30,000.000           33,028.110
                     US  T N/B  2.875   05/15/43
                                        30,000.000           32,582.810
                     US  T N/B  2.875   08/15/28
                                        70,000.000           77,071.070
                     US  T N/B  2.875   08/15/45
                                        20,000.000           21,673.430
                     US  T N/B  2.875   09/30/23
                                        30,000.000           32,001.560
                     US  T N/B  2.875   10/31/23
                                        30,000.000           32,046.090
                     US  T N/B  2.875   11/15/46
                                        30,000.000           32,538.270
                     US  T N/B  2.875   11/30/23
                                        20,000.000           21,392.180
                     US  T N/B  2.875   11/30/25
                                        50,000.000           54,769.530
                     US  T N/B  3.0  02/15/47
                                        30,000.000           33,309.370
                     US  T N/B  3.0  02/15/48
                                        30,000.000           33,375.000
                     US  T N/B  3.0  02/15/49
                                        20,000.000           22,325.000
                     US  T N/B  3.0  05/15/45
                                        20,000.000           22,115.620
                     US  T N/B  3.0  05/15/47
                                        10,000.000           11,112.500
                     US  T N/B  3.0  08/15/48
                                        30,000.000           33,403.120
                     US  T N/B  3.0  09/30/25
                                        80,000.000           87,937.500
                     US  T N/B  3.0  10/31/25
                                        50,000.000           55,003.900
                     US  T N/B  3.0  11/15/44
                                        20,000.000           22,121.870
                     US  T N/B  3.0  11/15/45
                                        20,000.000           22,157.810
                     US  T N/B  3.125   02/15/43
                                        20,000.000           22,603.120
                     US  T N/B  3.125   05/15/48
                                        30,000.000           34,136.710
                     US  T N/B  3.125   11/15/28
                                        40,000.000           44,787.490
                     US  T N/B  3.125   11/15/41
                                        20,000.000           22,645.310
                     US  T N/B  3.375   05/15/44
                                        10,000.000           11,756.250
                     US  T N/B  3.375   11/15/48
                                        20,000.000           23,835.920
                     US  T N/B  3.5  02/15/39
                                        20,000.000           23,875.000
                     US  T N/B  3.75   11/15/43
                                        20,000.000           24,862.500
                     US  T N/B  4.25   11/15/40
                                        20,000.000           26,310.930
                     US  T N/B  4.375   05/15/40
                                        10,000.000           13,345.310
                     US  T N/B  4.5  02/15/36
                                        10,000.000           13,199.210
                     US  T N/B  4.625   02/15/40
                                        20,000.000           27,451.560
                     US  T N/B  4.75   02/15/41
                                        20,000.000           28,018.750
                     US  T N/B  5.25   02/15/29
                                        10,000.000           12,827.340
                     US  T N/B  5.375   02/15/31
                                        10,000.000           13,395.310
                     US  T N/B  6.0  02/15/26
                                        30,000.000           37,422.650
                     US  T N/B  6.25   05/15/30
                                        10,000.000           13,989.840
             アメリカ・ドル　小計                          3,660,000.000           3,869,298.640
                                      (398,610,600)           (421,405,315)
             イギリス・ポン         UK  TREASURY     0.125
                                        20,000.000           20,015.630
             ド
                     01/31/23
                     UK  TREASURY     0.375
                                        10,000.000           9,544.220
                     10/22/30
                                128/193


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     UK  TREASURY     0.625
                                        10,000.000           10,152.560
                     06/07/25
                     UK  TREASURY     0.625
                                        10,000.000           8,205.830
                     10/22/50
                     UK  TREASURY     1.0  04/22/24
                                        20,000.000           20,526.720
                     UK  TREASURY     1.25
                                        10,000.000           10,448.260
                     07/22/27
                     UK  TREASURY     1.5  07/22/26
                                        10,000.000           10,576.700
                     UK  TREASURY     1.5  07/22/47
                                        10,000.000           10,306.670
                     UK  TREASURY     1.625
                                        10,000.000           10,719.440
                     10/22/28
                     UK  TREASURY     1.75
                                        10,000.000           10,256.560
                     09/07/22
                     UK  TREASURY     2.0  09/07/25
                                        10,000.000           10,765.000
                     UK  TREASURY     2.25
                                        20,000.000           21,063.460
                     09/07/23
                     UK  TREASURY     2.5  07/22/65
                                        10,000.000           14,226.600
                     UK  TREASURY     3.25
                                        10,000.000           13,731.920
                     01/22/44
                     UK  TREASURY     3.5  01/22/45
                                        10,000.000           14,370.520
                     UK  TREASURY     3.5  07/22/68
                                        10,000.000           18,094.600
                     UK  TREASURY     3.75
                                        10,000.000           16,162.080
                     07/22/52
                     UK  TREASURY     4.0  01/22/60
                                        10,000.000           18,339.910
                     UK  TREASURY     4.25
                                        10,000.000           14,234.200
                     03/07/36
                     UK  TREASURY     4.25
                                        10,000.000           13,476.230
                     06/07/32
                     UK  TREASURY     4.25
                                        10,000.000           14,933.140
                     09/07/39
                     UK  TREASURY     4.25
                                        10,000.000           15,144.620
                     12/07/40
                     UK  TREASURY     4.25
                                        10,000.000           16,264.830
                     12/07/46
                     UK  TREASURY     4.25
                                        10,000.000           16,906.380
                     12/07/49
                     UK  TREASURY     4.25
                                        10,000.000           18,194.360
                     12/07/55
                     UK  TREASURY     4.5  09/07/34
                                        10,000.000           14,266.670
                     UK  TREASURY     4.5  12/07/42
                                        10,000.000           15,977.800
                     UK  TREASURY     4.75
                                        10,000.000           13,641.910
                     12/07/30
                     UK  TREASURY     5.0  03/07/25
                                        10,000.000           11,876.550
                     UK  TREASURY     6.0  12/07/28
                                        10,000.000           13,985.630
             イギリス・ポンド　小計                           330,000.000           426,409.000
                                       (49,727,700)           (64,255,572)
             オーストラリ         AUSTRALIAN      1.0  12/21/30
                                        20,000.000           18,645.260
             ア・ドル
                     AUSTRALIAN      1.5  06/21/31
                                        10,000.000           9,717.110
                     AUSTRALIAN      1.75   06/21/51
                                        10,000.000           7,904.000
                                129/193


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     AUSTRALIAN      2.25   05/21/28
                                        20,000.000           21,280.000
                     AUSTRALIAN      2.5  05/21/30
                                        20,000.000           21,441.880
                     AUSTRALIAN      2.75   04/21/24
                                        50,000.000           54,066.800
                     AUSTRALIAN      2.75   06/21/35
                                        10,000.000           10,715.860
                     AUSTRALIAN      2.75   11/21/28
                                        10,000.000           10,995.010
                     AUSTRALIAN      3.0  03/21/47
                                        10,000.000           10,599.230
                     AUSTRALIAN      3.25   04/21/25
                                        20,000.000           22,213.060
                     AUSTRALIAN      3.25   06/21/39
                                        10,000.000           11,201.910
                     AUSTRALIAN      3.75   04/21/37
                                        10,000.000           11,965.700
                     AUSTRALIAN      4.25   04/21/26
                                        20,000.000           23,453.460
                     AUSTRALIAN      4.75   04/21/27
                                        20,000.000           24,381.400
             オーストラリア・ドル　小計                           240,000.000           258,580.680
                                       (20,193,600)           (21,756,978)
             カナダ・ドル         CANADA    0.5  03/01/22
                                        20,000.000           20,073.000
                     CANADA    0.5  09/01/25
                                        10,000.000           9,827.500
                     CANADA    1.0  06/01/27
                                        10,000.000           9,931.700
                     CANADA    1.0  09/01/22
                                        10,000.000           10,118.800
                     CANADA    1.25   06/01/30
                                        10,000.000           9,801.400
                     CANADA    1.5  06/01/23
                                        10,000.000           10,266.500
                     CANADA    1.5  06/01/26
                                        10,000.000           10,244.700
                     CANADA    1.5  09/01/24
                                        10,000.000           10,316.000
                     CANADA    2.0  06/01/28
                                        10,000.000           10,523.500
                     CANADA    2.0  12/01/51
                                        10,000.000           9,913.900
                     CANADA    2.25   03/01/24
                                        10,000.000           10,529.100
                     CANADA    2.25   06/01/25
                                        10,000.000           10,604.400
                     CANADA    2.5  06/01/24
                                        10,000.000           10,630.400
                     CANADA    2.75   06/01/22
                                        10,000.000           10,310.900
                     CANADA    2.75   12/01/48
                                        10,000.000           11,535.000
                     CANADA    3.5  12/01/45
                                        10,000.000           12,913.100
                     CANADA    4.0  06/01/41
                                        10,000.000           13,467.700
                     CANADA    5.75   06/01/29
                                        10,000.000           13,377.600
             カナダ・ドル　小計                           190,000.000           204,385.200
                                       (16,530,000)           (17,781,512)
             シンガポール・         SINGAPORE     2.75   04/01/42
                                        10,000.000           11,276.140
             ドル
                     SINGAPORE     2.875   09/01/30
                                        10,000.000           11,122.550
                     SINGAPORE     3.125   09/01/22
                                        10,000.000           10,377.050
                     SINGAPORE     3.375   09/01/33
                                        10,000.000           11,724.780
                     SINGAPORE     3.5  03/01/27
                                        10,000.000           11,297.630
             シンガポール・ドル　小計                           50,000.000           55,798.150
                                       (4,052,500)           (4,522,440)
             スウェーデン・         SWEDEN    0.75   11/12/29
                                        50,000.000           51,842.500
             クローナ
                     SWEDEN    1.0  11/12/26
                                        10,000.000           10,548.900
                     SWEDEN    2.5  05/12/25
                                        20,000.000           22,214.950
                     SWEDEN    3.5  03/30/39
                                        60,000.000           87,220.200
                     SWEDEN    3.5  06/01/22
                                        50,000.000           52,284.600
             スウェーデン・クローナ　小計                           190,000.000           224,111.150
                                       (2,416,800)           (2,850,694)
                                130/193


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             デンマーク・ク
                     DENMARK    0.5  11/15/27
                                        50,000.000           52,792.100
             ローネ
                     DENMARK    0.5  11/15/29
                                        50,000.000           52,871.000
                     DENMARK    1.5  11/15/23
                                        20,000.000           21,093.480
                     DENMARK    1.75   11/15/25
                                        40,000.000           44,185.000
                     DENMARK    4.5  11/15/39
                                        90,000.000          160,116.490
             デンマーク・クローネ　小計                           250,000.000           331,058.070
                                       (4,352,500)           (5,763,721)
             ノルウェー・ク         NORWAY    1.75   02/17/27
                                        50,000.000           51,716.100
             ローネ
                     NORWAY    1.75   09/06/29
                                        40,000.000           41,219.600
                     NORWAY    3.0  03/14/24
                                       100,000.000           106,763.400
             ノルウェー・クローネ　小計                           190,000.000           199,699.100
                                       (2,418,700)           (2,542,170)
             ポーランド・ズ         POLAND    2.25   04/25/22
                                        40,000.000           41,029.990
             ロチ
                     POLAND    2.25   10/25/24
                                        20,000.000           21,278.600
                     POLAND    2.5  04/25/24
                                        20,000.000           21,326.600
                     POLAND    2.5  07/25/26
                                        30,000.000           32,624.130
                     POLAND    2.5  07/25/27
                                        30,000.000           32,713.670
                     POLAND    2.75   10/25/29
                                        10,000.000           11,120.000
                     POLAND    3.25   07/25/25
                                        20,000.000           22,251.710
                     POLAND    4.0  10/25/23
                                        10,000.000           10,990.000
                     POLAND    5.75   04/25/29
                                        30,000.000           40,240.500
                     POLAND    5.75   09/23/22
                                        20,000.000           21,736.000
             ポーランド・ズロチ　小計                           230,000.000           255,311.200
                                       (6,440,000)           (7,148,714)
             メキシコ・ペソ         MEXICAN    BONDS   10.0
                                       100,000.000           127,126.810
                     11/20/36
                     MEXICAN    BONDS   10.0
                                       100,000.000           115,737.000
                     12/05/24
                     MEXICAN    BONDS   5.75
                                       163,000.000           163,652.000
                     03/05/26
                     MEXICAN    BONDS   6.5
                                       181,000.000           185,420.340
                     06/09/22
                     MEXICAN    BONDS   7.5
                                       140,000.000           150,972.300
                     06/03/27
                     MEXICAN    BONDS   7.75
                                        86,000.000           92,896.400
                     05/29/31
                     MEXICAN    BONDS   7.75
                                       194,000.000           201,800.080
                     11/13/42
                     MEXICAN    BONDS   8.0
                                        70,000.000           76,137.780
                     09/05/24
                     MEXICAN    BONDS   8.0
                                        86,000.000           91,021.540
                     11/07/47
                     MEXICAN    BONDS   8.0
                                       200,000.000           216,044.000
                     12/07/23
                     MEXICAN    BONDS   8.5
                                       225,000.000           255,541.700
                     05/31/29
                                131/193


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     MEXICAN    BONDS   8.5
                                       100,000.000           112,601.610
                     11/18/38
             メキシコ・ペソ　小計                          1,645,000.000           1,788,951.560
                                       (8,669,150)           (9,427,775)
             ユーロ         AUSTRIA    0.0  02/20/30
                                        10,000.000           10,143.170
                     AUSTRIA    0.5  02/20/29
                                        10,000.000           10,617.620
                     AUSTRIA    0.5  04/20/27
                                        20,000.000           21,195.040
                     AUSTRIA    0.75   03/20/51
                                        10,000.000           10,579.300
                     AUSTRIA    1.5  02/20/47
                                        10,000.000           12,519.610
                     AUSTRIA    2.4  05/23/34
                                        10,000.000           13,057.970
                     AUSTRIA    4.15   03/15/37
                                        10,000.000           16,253.000
                     AUSTRIA    6.25   07/15/27
                                        10,000.000           14,289.400
                     BELGIUM    0.4  06/22/40
                                        10,000.000           9,780.560
                     BELGIUM    0.8  06/22/25
                                        10,000.000           10,598.350
                     BELGIUM    0.8  06/22/27
                                        10,000.000           10,763.900
                     BELGIUM    0.8  06/22/28
                                        10,000.000           10,825.000
                     BELGIUM    0.9  06/22/29
                                        20,000.000           21,851.920
                     BELGIUM    1.0  06/22/26
                                        10,000.000           10,804.840
                     BELGIUM    1.0  06/22/31
                                        10,000.000           11,070.340
                     BELGIUM    1.6  06/22/47
                                        10,000.000           12,043.050
                     BELGIUM    1.9  06/22/38
                                        10,000.000           12,491.430
                     BELGIUM    4.0  03/28/32
                                        10,000.000           14,424.380
                     BELGIUM    4.25   03/28/41
                                        10,000.000           17,079.820
                     BELGIUM    4.5  03/28/26
                                        10,000.000           12,567.520
                     BELGIUM    5.0  03/28/35
                                        10,000.000           16,610.860
                     BELGIUM    5.5  03/28/28
                                        10,000.000           14,175.280
                     BUNDESOBL     04/14/23
                                        20,000.000           20,301.220
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/50
                                        10,000.000           9,218.940
                     DEUTSCHLAND      0.25
                                        40,000.000           42,060.400
                     02/15/27
                     DEUTSCHLAND      0.25
                                        60,000.000           63,419.160
                     02/15/29
                     DEUTSCHLAND      0.25
                                        20,000.000           21,128.200
                     08/15/28
                     DEUTSCHLAND      0.5  02/15/25
                                        10,000.000           10,480.100
                     DEUTSCHLAND      0.5  02/15/26
                                        20,000.000           21,162.200
                     DEUTSCHLAND      0.5  08/15/27
                                        20,000.000           21,404.300
                     DEUTSCHLAND      08/15/26
                                        30,000.000           31,054.320
                     DEUTSCHLAND      1.0  08/15/24
                                        20,000.000           21,195.980
                     DEUTSCHLAND      1.0  08/15/25
                                        10,000.000           10,756.900
                     DEUTSCHLAND      1.5  02/15/23
                                        20,000.000           20,848.200
                     DEUTSCHLAND      1.5  05/15/23
                                        20,000.000           20,963.300
                     DEUTSCHLAND      1.5  09/04/22
                                        20,000.000           20,641.680
                     DEUTSCHLAND      1.75
                                        20,000.000           21,464.590
                     02/15/24
                     DEUTSCHLAND      1.75
                                        10,000.000           10,313.190
                     07/04/22
                     DEUTSCHLAND      2.0  08/15/23
                                        10,000.000           10,662.630
                     DEUTSCHLAND      2.5  07/04/44
                                        20,000.000           30,893.400
                                132/193


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     DEUTSCHLAND      2.5  08/15/46
                                        20,000.000           31,538.360
                     DEUTSCHLAND      3.25
                                        10,000.000           16,698.000
                     07/04/42
                     DEUTSCHLAND      4.0  01/04/37
                                        30,000.000           49,317.870
                     DEUTSCHLAND      4.75
                                        10,000.000           13,939.400
                     07/04/28
                     DEUTSCHLAND      4.75
                                        10,000.000           16,629.700
                     07/04/34
                     DEUTSCHLAND      4.75
                                        10,000.000           19,104.200
                     07/04/40
                     DEUTSCHLAND      5.5  01/04/31
                                        10,000.000           15,849.900
                     DEUTSCHLAND      6.25
                                        10,000.000           11,964.100
                     01/04/24
                     FINLAND    2.0  04/15/24
                                        10,000.000           10,829.350
                     FINLAND    2.75   07/04/28
                                        10,000.000           12,299.360
                     FINLAND    4.0  07/04/25
                                        20,000.000           24,018.440
                     FRANCE    OAT  0.25   11/25/26
                                        20,000.000           20,804.800
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/25
                                        50,000.000           52,286.500
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/26
                                        10,000.000           10,523.500
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/29
                                        20,000.000           21,152.020
                     FRANCE    OAT  0.75   05/25/28
                                        20,000.000           21,532.200
                     FRANCE    OAT  0.75   11/25/28
                                        20,000.000           21,554.400
                     FRANCE    OAT  03/25/24
                                        20,000.000           20,391.900
                     FRANCE    OAT  03/25/25
                                        10,000.000           10,237.110
                     FRANCE    OAT  1.0  05/25/27
                                        20,000.000           21,755.600
                     FRANCE    OAT  1.0  11/25/25
                                        10,000.000           10,730.190
                     FRANCE    OAT  1.25   05/25/36
                                        20,000.000           22,804.000
                     FRANCE    OAT  1.5  05/25/31
                                        20,000.000           23,122.360
                     FRANCE    OAT  1.75   05/25/23
                                        30,000.000           31,601.070
                     FRANCE    OAT  1.75   05/25/66
                                        10,000.000           13,088.300
                     FRANCE    OAT  1.75   06/25/39
                                        10,000.000           12,342.000
                     FRANCE    OAT  1.75   11/25/24
                                        20,000.000           21,768.340
                     FRANCE    OAT  2.0  05/25/48
                                        20,000.000           26,371.720
                     FRANCE    OAT  2.25   05/25/24
                                        10,000.000           10,930.470
                     FRANCE    OAT  2.25   10/25/22
                                        30,000.000           31,409.370
                     FRANCE    OAT  2.5  05/25/30
                                        40,000.000           49,695.120
                     FRANCE    OAT  2.75   10/25/27
                                        20,000.000           24,189.160
                     FRANCE    OAT  3.25   05/25/45
                                        10,000.000           15,913.500
                     FRANCE    OAT  3.5  04/25/26
                                        30,000.000           36,222.000
                     FRANCE    OAT  4.0  04/25/55
                                        10,000.000           19,459.000
                     FRANCE    OAT  4.0  04/25/60
                                        10,000.000           20,377.470
                     FRANCE    OAT  4.0  10/25/38
                                        20,000.000           32,417.540
                     FRANCE    OAT  4.25   10/25/23
                                        40,000.000           45,170.120
                     FRANCE    OAT  4.5  04/25/41
                                        20,000.000           35,470.480
                     FRANCE    OAT  4.75   04/25/35
                                        20,000.000           32,721.800
                     FRANCE    OAT  5.5  04/25/29
                                        20,000.000           29,421.120
                     FRANCE    OAT  5.75   10/25/32
                                        20,000.000           33,294.580
                     FRANCE    OAT  6.0  10/25/25
                                        20,000.000           26,136.680
                     IRISH   1.35   03/18/31
                                        10,000.000           11,384.760
                                133/193


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     IRISH   1.7  05/15/37
                                        10,000.000           12,132.010
                     IRISH   2.0  02/18/45
                                        10,000.000           13,118.450
                     IRISH   2.4  05/15/30
                                        10,000.000           12,303.060
                     IRISH   3.4  03/18/24
                                        10,000.000           11,204.330
                     IRISH   5.4  03/13/25
                                        10,000.000           12,394.070
                     ITALY   BTPS   1.5  06/01/25
                                        20,000.000           21,335.200
                     ITALY   BTPS   1.65   03/01/32
                                        20,000.000           21,876.160
                     ITALY   BTPS   2.0  12/01/25
                                        30,000.000           32,859.720
                     ITALY   BTPS   2.05   08/01/27
                                        10,000.000           11,154.660
                     ITALY   BTPS   2.45   09/01/33
                                        10,000.000           11,815.250
                     ITALY   BTPS   2.45   09/01/50
                                        10,000.000           11,857.000
                     ITALY   BTPS   2.45   10/01/23
                                        10,000.000           10,702.530
                     ITALY   BTPS   2.5  12/01/24
                                        50,000.000           54,909.900
                     ITALY   BTPS   2.7  03/01/47
                                        10,000.000           12,399.000
                     ITALY   BTPS   2.8  03/01/67
                                        10,000.000           12,500.000
                     ITALY   BTPS   2.95   09/01/38
                                        10,000.000           12,710.000
                     ITALY   BTPS   3.1  03/01/40
                                        10,000.000           12,946.540
                     ITALY   BTPS   3.25   09/01/46
                                        10,000.000           13,550.330
                     ITALY   BTPS   3.35   03/01/35
                                        10,000.000           13,024.100
                     ITALY   BTPS   3.5  03/01/30
                                        10,000.000           12,577.900
                     ITALY   BTPS   3.75   09/01/24
                                        20,000.000           22,726.000
                     ITALY   BTPS   3.85   09/01/49
                                        10,000.000           15,061.500
                     ITALY   BTPS   4.0  02/01/37
                                        20,000.000           28,200.000
                     ITALY   BTPS   4.5  03/01/24
                                        30,000.000           34,215.000
                     ITALY   BTPS   4.5  03/01/26
                                        30,000.000           36,657.000
                     ITALY   BTPS   4.5  05/01/23
                                        10,000.000           11,032.000
                     ITALY   BTPS   4.75   08/01/23
                                        10,000.000           11,211.000
                     ITALY   BTPS   4.75   09/01/28
                                        30,000.000           39,598.380
                     ITALY   BTPS   4.75   09/01/44
                                        10,000.000           16,435.690
                     ITALY   BTPS   5.0  03/01/25
                                        10,000.000           12,024.540
                     ITALY   BTPS   5.0  08/01/39
                                        10,000.000           16,108.000
                     ITALY   BTPS   5.0  09/01/40
                                        10,000.000           16,259.000
                     ITALY   BTPS   5.25   11/01/29
                                        30,000.000           42,027.000
                     ITALY   BTPS   5.5  09/01/22
                                        40,000.000           43,406.390
                     ITALY   BTPS   5.5  11/01/22
                                        30,000.000           32,847.000
                     ITALY   BTPS   5.75   02/01/33
                                        10,000.000           15,545.000
                     ITALY   BTPS   6.0  05/01/31
                                        20,000.000           30,418.000
                     ITALY   BTPS   6.5  11/01/27
                                        20,000.000           28,150.000
                     ITALY   BTPS   7.25   11/01/26
                                        20,000.000           27,992.000
                     NETHERLANDS      0.0  07/15/30
                                        10,000.000           10,225.200
                     NETHERLANDS      0.25
                                        10,000.000           10,389.280
                     07/15/25
                     NETHERLANDS      0.5  01/15/40
                                        10,000.000           10,631.380
                     NETHERLANDS      0.5  07/15/26
                                        10,000.000           10,579.000
                     NETHERLANDS      2.0  07/15/24
                                        30,000.000           32,706.550
                     NETHERLANDS      2.5  01/15/33
                                        10,000.000           13,112.080
                     NETHERLANDS      2.75
                                        10,000.000           16,255.400
                     01/15/47
                     NETHERLANDS      4.0  01/15/37
                                        10,000.000           16,210.000
                                134/193

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     NETHERLANDS      5.5  01/15/28
                                        10,000.000           14,116.000
                     SPAIN   0.35   07/30/23
                                        20,000.000           20,398.400
                     SPAIN   0.5  04/30/30
                                        10,000.000           10,247.900
                     SPAIN   1.0  10/31/50
                                        10,000.000           9,316.500
                     SPAIN   1.2  10/31/40
                                        10,000.000           10,381.550
                     SPAIN   1.3  10/31/26
                                        10,000.000           10,855.560
                     SPAIN   1.4  04/30/28
                                        10,000.000           11,000.190
                     SPAIN   1.45   04/30/29
                                        10,000.000           11,080.260
                     SPAIN   1.45   10/31/27
                                        10,000.000           11,006.480
                     SPAIN   1.5  04/30/27
                                        20,000.000           22,011.000
                     SPAIN   1.6  04/30/25
                                        20,000.000           21,636.800
                     SPAIN   1.95   07/30/30
                                        10,000.000           11,579.430
                     SPAIN   2.15   10/31/25
                                        20,000.000           22,304.540
                     SPAIN   2.35   07/30/33
                                        10,000.000           12,177.000
                     SPAIN   2.75   10/31/24
                                        20,000.000           22,303.940
                     SPAIN   2.9  10/31/46
                                        10,000.000           13,844.220
                     SPAIN   3.45   07/30/66
                                        10,000.000           15,943.540
                     SPAIN   3.8  04/30/24
                                        10,000.000           11,333.990
                     SPAIN   4.2  01/31/37
                                        10,000.000           15,192.360
                     SPAIN   4.4  10/31/23
                                        10,000.000           11,290.210
                     SPAIN   4.65   07/30/25
                                        20,000.000           24,396.000
                     SPAIN   4.7  07/30/41
                                        10,000.000           16,874.260
                     SPAIN   4.8  01/31/24
                                        10,000.000           11,520.910
                     SPAIN   4.9  07/30/40
                                        10,000.000           17,055.000
                     SPAIN   5.15   10/31/28
                                        10,000.000           13,858.000
                     SPAIN   5.15   10/31/44
                                        10,000.000           18,455.060
                     SPAIN   5.4  01/31/23
                                        20,000.000           22,226.100
                     SPAIN   5.75   07/30/32
                                        20,000.000           31,843.290
                     SPAIN   5.9  07/30/26
                                        10,000.000           13,306.550
                     SPAIN   6.0  01/31/29
                                        10,000.000           14,644.590
             ユーロ　小計                          2,560,000.000           3,139,771.160
                                      (331,417,600)           (406,474,774)
     国債証券　合計                                  844,829,150           963,929,665
                                      (844,829,150)           (963,929,665)
     合計                                             963,929,665
                                                 (963,929,665)
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                       組入債券        有価証券の合計金額に
             通貨                銘柄数          時価比率          対する比率
                                        （％）           （％）
     アメリカ・ドル                   国債証券          102銘柄       42.53                43.72
     イギリス・ポンド                   国債証券          30銘柄       6.48                6.67
     オーストラリア・ドル                   国債証券          14銘柄       2.20                2.26
     カナダ・ドル                   国債証券          18銘柄       1.79                1.84
     シンガポール・ドル                   国債証券           5銘柄       0.46                0.47
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     スウェーデン・クローナ                   国債証券           5銘柄
                                          0.29                0.30
     デンマーク・クローネ                   国債証券           5銘柄       0.58                0.60
     ノルウェー・クローネ                   国債証券           3銘柄       0.26                0.26
     ポーランド・ズロチ                   国債証券          10銘柄       0.72                0.74
     メキシコ・ペソ                   国債証券          12銘柄       0.95                0.98
     ユーロ                   国債証券          161銘柄       41.02                42.17
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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    新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年3月22日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                              269,054,765
        派生商品評価勘定                                               4,317,375
        現先取引勘定                                             2,000,000,000
                                                      95,199,760
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                             2,368,571,900
       資産合計                                              2,368,571,900
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              12,114,183
                                                       2,530,000
        前受金
        流動負債合計                                              14,644,183
       負債合計                                                14,644,183
     純資産の部
       元本等
        元本                                             2,513,332,635
        剰余金
                                                     △159,404,918
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                             2,353,927,717
       純資産合計                                              2,353,927,717
     負債純資産合計
                                                     2,368,571,900
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年9月24日
              項目
                                      至　2021年3月22日
     １.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引
         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                         為替予約取引

                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ２.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年3月22日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           2,903,907,593円
        本額
        同期中追加設定元本額                                             27,262,462円
        同期中一部解約元本額                                            417,837,420円
        元本の内訳
        ファンド名
        新光スマート・アロケーション・ファンド（安定型）                                             39,300,686円
        新光スマート・アロケーション・ファンド（安定成長型）                                             24,523,743円
        新光スマート・アロケーション・ファンド（成長型）                                             26,877,819円
        みずほラップファンド（堅実型コース）                                            225,954,239円
        みずほラップファンド（安定成長型コース）                                            273,055,853円
        みずほラップファンド（成長型コース）                                             88,881,232円
        新光グローバル・マクロ戦略ファンド（ファンドラップ）                                           1,834,739,063円
        計                                           2,513,332,635円
     ２.   受益権の総数                                           2,513,332,635口

     ３.   元本の欠損                                  純資産額が元本総額を下回ってお

                                           り、その差額は159,404,918円であり
                                           ます。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2020年9月24日
              項目
                                      至　2021年3月22日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、デリバティブ取引、コール・
         に係るリスク                 ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、市場リスク（価
                         格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流
                         動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取
                         引、債券先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引
                         は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産
                         に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価、市
                         場金利及び為替相場の変動によるリスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年3月22日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         該当事項はありません。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    該当事項はありません。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2021年3月22日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                    219,783,340             －    219,163,100          620,240
          オーストラリア・ドル                  88,661,475             －    88,347,000          314,475
          カナダ・ドル                   7,508,340            －     7,829,100        △320,760
                                139/193


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ユーロ                  123,613,525             －    122,987,000          626,525
        買建                    135,160,000             －    134,057,000        △1,103,000
          アメリカ・ドル                  51,294,625             －    51,183,000         △111,625
          イギリス・ポンド                  83,865,375             －    82,874,000         △991,375
     合計                       354,943,340             －    353,220,100         △482,760
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    株式関連

                                      2021年3月22日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        売建                    112,552,743             －    111,597,771          954,972
        買建                    322,028,246             －    323,492,339         1,464,093
     合計                       434,580,989             －    435,090,110         2,419,065
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    債券関連

                                      2021年3月22日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        売建                    379,609,326             －     379,956,545         △347,219
        買建                    715,296,372             －     705,912,183        △9,384,189
     合計                      1,094,905,698              －    1,085,868,728         △9,731,408
    （注）時価の算定方法
        債券先物取引
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※  上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年3月22日現在
     1口当たり純資産額                                                  0.9366円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (9,366円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

    該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                                141/193











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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２【ファンドの現況】
    【純資産額計算書】
                                                   2021年3月31日現在

     Ⅰ　資産総額                                               173,241,056円
     Ⅱ　負債総額                                                  63,153円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                               173,177,903円
     Ⅳ　発行済数量                                               172,029,145口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.0067円
    （参考）

    新光日本株式変動抑制型マザーファンド
                                                   2021年3月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                              1,201,697,477円
     Ⅱ　負債総額                                                    0円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              1,201,697,477円
     Ⅳ　発行済数量                                               906,088,582口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.3262円
    新光外国株式変動抑制型マザーファンド

                                                   2021年3月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                               909,770,769円
     Ⅱ　負債総額                                                    0円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                               909,770,769円
     Ⅳ　発行済数量                                               627,409,442口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.4500円
    新光世界ＲＥＩＴインデックスマザーファンド

                                                   2021年3月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                               283,067,556円
     Ⅱ　負債総額                                                   137円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                               283,067,419円
     Ⅳ　発行済数量                                               240,493,448口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.1770円
    債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド

                                                   2021年3月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                              49,189,189,335円
     Ⅱ　負債総額                                              5,998,784,962円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              43,190,404,373円
     Ⅳ　発行済数量                                              38,683,831,653口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.1165円
    新光外国債券マザーファンド（為替リスク抑制型）

                                                   2021年3月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                              1,000,949,534円
     Ⅱ　負債総額                                                 812,405円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              1,000,137,129円
     Ⅳ　発行済数量                                               957,117,417口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.0449円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド
                                                   2021年3月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                              2,365,417,811円
     Ⅱ　負債総額                                                11,694,616円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              2,353,723,195円
     Ⅳ　発行済数量                                              2,513,332,635口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  0.9365円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
      （1）受益証券の名義書換
         該当事項はありません。
         ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより
        定まります。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務
        大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関
        の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振
        替受益権を表示する受益証券を発行しません。
         なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、
        無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証
        券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
      （2）受益者等名簿
         該当事項はありません。
      （3）受益者に対する特典
         該当事項はありません。
      （4）受益権の譲渡制限
         譲渡制限はありません。
        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益
         権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものと
         します。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有す
         る受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振
         替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座
         を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他
         の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座
         に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
         記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関
         等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情がある
         と判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      （5）受益権の譲渡の対抗要件
         受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会
        社に対抗することができません。
      （6）受益権の再分割
         委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受
        益権を均等に再分割できるものとします。
      （7）質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
         振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金
        の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、
        約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】
    １【委託会社等の概況】
    （1）資本金の額（2021年3月31日現在）
          資本金の額　　　　　　　　20億円
                    ※
          発行する株式総数           　　　100,000株
                        （普通株式       上限100,000株、Ａ種種類株式                 上限30,000株）
          発行済株式総数　　　　　40,000株
                        （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
          ※種類株式の発行が可能
          直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

    （2）会社の機構（2021年3月31日現在）

      ①　会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
        取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
        選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
        し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
        た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
        を除く。）の任期の満了の時までとします。
        また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
        ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
        役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
        の任期の満了の時までとします。
        取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
        決議にしたがい業務を執行します。
        また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
        取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
        会の議長は、原則として取締役社長があたります。
        取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
        半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
      ②　投資運用の意思決定機構

        1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
         経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
         「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
         長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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        2.運用計画、売買計画の決定
         各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
         て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
         作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
         行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
      設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
      ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
      た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
      2021年3月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
                                      純資産総額（単位：円）

             基本的性格               本数
                                 26          1,532,013,354,329
          追加型公社債投資信託
                                849          15,416,086,595,131
           追加型株式投資信託
                                 30            69,619,269,662
          単位型公社債投資信託
                                206           1,270,380,506,725
           単位型株式投資信託
                               1,111            18,288,099,725,847
               合計
                                146/193












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    ３【委託会社等の経理状況】
    １．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

     「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
     第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
     により作成しております。
      また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵
      省令第38号）、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
    ２．財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

    ３．委託会社は、第35期事業年度（自2019年4月1日至2020年3月31日）の財務諸表について、EY新日本

     有限責任監査法人の監査を受け、第36期中間会計期間（自2020年4月1日至2020年9月30日）の中間財
     務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：千円）

                                第34期                 第35期
                            （2019年3月31日現在）                 （2020年3月31日現在）
            （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                              41,087,475                 32,932,013
       金銭の信託                              18,773,228                 28,548,165
       有価証券                               153,518                   996
       未収委託者報酬                              12,438,085                 11,487,393
       未収運用受託報酬                              3,295,109                 4,674,225
       未収投資助言報酬                               327,064                 331,543
       未収収益                                56,925                 11,674
       前払費用                               573,874                 480,129
       その他                               491,914                2,815,351
                   流動資産計                 77,197,195                 81,281,494
      固定資産

       有形固定資産                              1,461,316                 1,278,455
        建物                       ※1      1,096,916           ※1       1,006,793
        器具備品                       ※1       364,399         ※1        270,768
        建設仮勘定                                 －                 894
       無形固定資産                              2,411,540                 3,524,781
        ソフトウエア                              885,545                3,299,065
        ソフトウエア仮勘定                             1,522,040                  221,784
        電話加入権                               3,931                 3,931
        電信電話専用施設利用権                                 23                 －
       投資その他の資産                              9,269,808                 9,482,127
        投資有価証券                             1,611,931                  261,361
        関係会社株式                             4,499,196                 5,299,196
        長期差入保証金                             1,312,328                 1,302,402
        繰延税金資産                             1,748,459                 2,508,004
        その他                               97,892                 111,162
                   固定資産計                 13,142,665                 14,285,364
             資産合計                       90,339,861                 95,566,859
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  （単位：千円）
                               第34期                 第35期
                           （2019年3月31日現在）                 （2020年3月31日現在）
           （負債の部）
      流動負債
       預り金                             2,183,889                 3,702,906
       未払金                             5,697,942                 4,803,140
        未払収益分配金                              1,053                  966
        未払償還金                              48,968                 9,999
        未払手数料                            4,883,723                 4,582,140
        その他未払金                             764,196                 210,034
       未払費用                             6,724,986                 6,673,320
       未払法人税等                             3,341,238                 4,090,268
       未払消費税等                              576,632                1,338,183
       賞与引当金                             1,344,466                 1,373,328
       役員賞与引当金                               48,609                 65,290
                  流動負債計                 19,917,766                 22,046,438
      固定負債
       退職給付引当金                             1,895,158                 2,118,947
       時効後支払損引当金                              177,851                 174,139
                  固定負債計                 2,073,009                 2,293,087
            負債合計                       21,990,776                 24,339,526
           （純資産の部）
      株主資本
       資本金                             2,000,000                 2,000,000
       資本剰余金                             19,552,957                 19,552,957
        資本準備金                            2,428,478                 2,428,478
        その他資本剰余金                           17,124,479                 17,124,479
       利益剰余金                             45,949,372                 49,674,383
        利益準備金                             123,293                 123,293
        その他利益剰余金                           45,826,079                 49,551,090
         別途積立金                          31,680,000                 31,680,000
         繰越利益剰余金                          14,146,079                 17,871,090
                  株主資本計                 67,502,329                 71,227,341
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                              846,755                   △7
              評価・換算差額等計                      846,755                   △7
            純資産合計                       68,349,085                 71,227,333
          負債・純資産合計                         90,339,861                 95,566,859
                                149/193





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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益計算書】
                                                   （単位：千円）
                              第34期                  第35期
                          （自　2018年4月1日                  （自　2019年4月1日
                            至　2019年3月31日）                   至　2020年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                     84,812,585                  84,426,075
       運用受託報酬                     16,483,356                  16,912,305
       投資助言報酬                      1,235,553                  1,208,954
       その他営業収益                       113,622                  68,156
                営業収益計                  102,645,117                  102,615,492
      営業費用
       支払手数料                     36,100,556                  34,980,736
       広告宣伝費                       387,028                  340,791
       公告費                         375                  375
       調査費                     24,389,003                  25,132,268
        調査費                     9,956,757                 10,586,542
        委託調査費                    14,432,246                  14,545,725
       委託計算費                       936,075                  698,723
       営業雑経費                      1,254,114                   990,002
        通信費                      47,007                  44,209
        印刷費                      978,185                  738,330
        協会費                      63,558                  71,386
        諸会費                      22,877                  22,790
        支払販売手数料                      142,485                  113,286
                営業費用計                   63,067,153                  62,142,897
      一般管理費
       給料                     10,859,354                  10,817,861
        役員報酬                      189,198                  174,795
        給料・手当                     9,098,957                  9,087,800
        賞与                     1,571,197                  1,555,264
       交際費                       60,115                  40,436
       寄付金                        7,255                  8,906
       旅費交通費                       361,479                  320,037
       租税公課                       588,172                  651,265
       不動産賃借料                      1,511,876                  1,479,503
       退職給付費用                       521,184                  505,189
       固定資産減価償却費                       590,667                  882,526
       福利厚生費                       45,292                  44,352
       修繕費                       16,247                  1,843
       賞与引当金繰入額                      1,344,466                  1,373,328
       役員賞与引当金繰入額                       48,609                  65,290
       機器リース料                         130                  233
       事務委託費                      3,302,806                  3,625,424
       事務用消耗品費                       131,074                  104,627
       器具備品費                        8,112                  1,620
       諸経費                       188,367                  197,094
               一般管理費計                    19,585,212                  20,119,543
      営業利益                             19,992,752                  20,353,050
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   （単位：千円）
                              第34期                  第35期
                          （自　2018年4月1日                  （自　2019年4月1日
                            至　2019年3月31日）                   至　2020年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                      1,749                  4,440
       受取配当金                      73,517                  11,185
       時効成立分配金・償還金                      8,582                 49,164
       投資信託償還益                        －                5,528
       受取負担金                     177,066                  297,886
       雑収入                      24,919                  7,394
       時効後支払損引当金戻入額                      19,797                  3,473
               営業外収益計
                                    305,633                  379,073
      営業外費用
       為替差損                      17,542                  19,750
       投資信託償還損                        －                  1
       金銭の信託運用損                     175,164                  169,505
       システム解約料                        －                31,680
       雑損失                      5,659                   104
               営業外費用計                     198,365                  221,042
      経常利益                             20,100,019                  20,511,082
      特別利益
       投資有価証券売却益                     353,644                 1,169,758
                特別利益計                    353,644                 1,169,758
     特別損失
       固定資産除却損                 ※1     19,121              ※1    16,085
                特別損失計                     19,121                  16,085
     税引前当期純利益                              20,434,543                  21,664,754
      法人税、住民税及び事業税                              6,386,793                  7,045,579
      法人税等調整額                              △71,767                 △385,835
      法人税等合計                              6,315,026                  6,659,743
      当期純利益                             14,119,516                  15,005,011
                                151/193








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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【株主資本等変動計算書】
     第34期（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
                                                     （単位：千円）
                                  株主資本
                       資本剰余金                      利益剰余金
                                             その他利益剰余金
             資本金           その他    資本剰余金
                                   利益
                                                  運用責
                 資本準備金
                                        別途    研究開発           繰越利益
                                  準備金
                       資本剰余金       合計                    任準備
                                       積立金     積立金           剰余金
                                                  積立金
     当期首残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000       300,000     200,000     19,146,562
     当期変動額
      剰余金の配当                                                 △12,520,000
      当期純利益                                                  14,119,516
      別途積立金
                                       7,100,000
      の積立
     研究開発
                                            △300,000
      積立金の取崩
     運用責任準備
                                                 △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余
                                                       △6,600,000
      金の取崩
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計            －     －      －      －    －  7,100,000     △300,000     △200,000      △5,000,483
     当期末残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    31,680,000         －     －   14,146,079
                 株主資本          評価・換算差額等

                                       純資産
                           その他
             利益剰余金
                    株主資本           評価・換算
                                       合計
                          有価証券
             利益剰余金
                     合計          差額等合計
                          評価差額金
              合計
     当期首残高         44,349,855       65,902,812       795,002      795,002     66,697,815
     当期変動額
      剰余金の配当       △12,520,000       △12,520,000                  △12,520,000
      当期純利益        14,119,516       14,119,516                  14,119,516
      別途積立金
              7,100,000       7,100,000                  7,100,000
      の積立
     研究開発
              △300,000       △300,000                  △300,000
      積立金の取崩
     運用責任準備
              △200,000       △200,000                  △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余
             △6,600,000       △6,600,000                  △6,600,000
      金の取崩
      株主資本以外
      の項目の当期                   －   51,753      51,753       51,753
      変動額(純額)
     当期変動額合計          1,599,516       1,599,516       51,753      51,753     1,651,270
     当期末残高         45,949,372       67,502,329       846,755      846,755     68,349,085
                                152/193



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第35期（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
                                                     （単位：千円）
                                  株主資本
                      資本剰余金                   利益剰余金
                                      その他利益剰余金
                                                       株主資本
                       その他    資本剰余金
             資本金
                                  利益               利益剰余金
                                                        合計
                 資本準備金
                                      別途     繰越利益
                                 準備金                 合計
                      資本剰余金       合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957     123,293    31,680,000      14,146,079      45,949,372      67,502,329

     当期変動額
                                               △
      剰余金の配当                                          △11,280,000      △11,280,000
                                           11,280,000
      当期純利益                                     15,005,011      15,005,011      15,005,011
      株主資本以外
      の項目の当期                                                      －
      変動額(純額)
     当期変動額合計           －     －     －     －    －     －   3,725,011      3,725,011      3,725,011
     当期末残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957     123,293    31,680,000      17,871,090      49,674,383      71,227,341
              評価・換算差額等

                         純資産

             その他
                  評価・換算
                          合計
             有価証券
                  差額等合計
            評価差額金
     当期首残高         846,755      846,755     68,349,085

     当期変動額
      剰余金の配当                  △11,280,000
      当期純利益                   15,005,011
      株主資本以外
      の項目の当期       △846,763      △846,763       △846,763
      変動額(純額)
     当期変動額合計        △846,763      △846,763       2,878,247
     当期末残高           △7      △7   71,227,333
                                153/193









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 （1）子会社株式及び関連会社株式
                                 ：移動平均法による原価法
      方法
                       （2）その他有価証券
                         時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
                         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                         平均法により算定）
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

      価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 （1）有形固定資産

                         定率法を採用しております。
                          ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は、定額法を採用しております。
                       （2）無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

                        算し、換算差額は損益として処理しております。
      通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

                         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
                         しております。
                       （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
                         上しております。
                       （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
                         額に基づき計上しております。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                          によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
                          額を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
                          る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
                          ら費用処理しております。
                       （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
                         るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
                         おります。
     6．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
                        す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （貸借対照表関係）
    ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                                                       （千円）
                                第34期                 第35期
                            （2019年3月31日現在）                 （2020年3月31日現在）
      建物                                229,897                 320,020
      器具備品                                927,688                 949,984
    （損益計算書関係）

    ※1．固定資産除却損の内訳
                                                       （千円）
                                第34期                 第35期
                            （自   2018年4月      1日        （自   2019年4月      1日
                              至  2019年3月31日）                至  2020年3月31日）
      建物                                 1,550                   -
      器具備品                                  439                9,609
      ソフトウエア                                17,130                 6,475
    （株主資本等変動計算書関係）

      第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）         増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490             －           －         24,490

        普通株式
                       15,510             －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000             －           －         40,000
          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額（千円）       当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2018年6月20日
                       12,520,000          313,000
                                       2018年3月31日           2018年6月21日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2019年6月20日              利益
                        11,280,000         282,000
                                       2019年3月31日           2019年6月21日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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      第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490              －           －        24,490

         普通株式
                       15,510              －           －        15,510

        A種種類株式
                       40,000              －           －        40,000

          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額（千円）       当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2019年6月20日
                       11,280,000          282,000
                                       2019年3月31日           2019年6月21日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

        2020年6月17日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2020年6月17日              利益
                        12,000,000         300,000
                                       2020年3月31日           2020年6月18日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    1．金融商品の状況に関する事項
     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引）を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
       株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
        り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
        先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
        います。
          有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
        的に行うことで管理しています。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
        リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
        十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
     （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    2．金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
       照）。
       第34期（2019年3月31日現在）
                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               41,087,475            41,087,475                －
       （1）現金・預金
                               18,773,228            18,773,228                －
       （2）金銭の信託
                               12,438,085            12,438,085                －
       （3）未収委託者報酬
       （4）未収運用受託報酬
                               3,295,109            3,295,109               －
       （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                               1,488,684            1,488,684               －
                               77,082,582            77,082,582                －
              資産計
                               4,883,723            4,883,723               －
       （1）未払手数料
                               4,883,723            4,883,723               －
              負債計
       第35期（2020年3月31日現在）

                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               32,932,013            32,932,013                －
       （1）現金・預金
                               28,548,165            28,548,165                －
       （2）金銭の信託
                               11,487,393            11,487,393                －
       （3）未収委託者報酬
       （4）未収運用受託報酬
                               4,674,225            4,674,225               －
       （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                  2,988            2,988             －
                               77,644,787            77,644,787                －
              資産計
                               4,582,140            4,582,140               －
       （1）未払手数料
                               4,582,140            4,582,140               －
              負債計
      （注1）金融商品の時価の算定方法

        資　産
        （1）現金・預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        （2）金銭の信託

          有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
        有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
        手先金融機関より提示された価格によっております。
        （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        （5）有価証券及び投資有価証券

          これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
        ります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        負　債
        （1）未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
      （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                      （千円）
                                   第34期               第35期
                 区分
                              （2019年3月31日現在）               （2020年3月31日現在）
                                        276,764               259,369
       ①非上場株式
                                      4,499,196               5,299,196
       ②関係会社株式
        ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                有価証券及び投資有価証券               その他有
        価証券」には含めておりません。
        ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
      （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       第34期（2019年3月31日現在）
                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
                           41,087,475             －         －         －
       （1）現金・預金
                           18,773,228             －         －         －
       （2）金銭の信託
                           12,438,085             －         －         －
       （3）未収委託者報酬
                           3,295,109             －         －         －
       （4）未収運用受託報酬
       （5）有価証券及び投資有価証券
                            153,518          1,995          996          －
          その他有価証券(投資信託)
       第35期（2020年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）        （千円）         （千円）
                           32,932,013             －        －          －
       （1）現金・預金
                           28,548,165             －        －          －
       （2）金銭の信託
                           11,487,393             －        －          －
       （3）未収委託者報酬
                           4,674,225             －        －          －
       （4）未収運用受託報酬
       （5）有価証券及び投資有価証券
                               996         994        997          －
          その他有価証券(投資信託)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券関係）
    1.  子会社株式及び関連会社株式
       関係会社株式（第34期の貸借対照表計上額4,499,196千円、第35期の貸借対照表計上額5,299,196
      千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
      りません。
    2.  その他有価証券

      第34期（2019年3月31日現在）
                                                       （千円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                           1,326,372              111,223            1,215,148
       ①株式
                             158,321             153,000              5,321
       ②投資信託
                           1,484,694              264,223            1,220,470
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              3,990             4,000              △  9
       ②投資信託
                              3,990             4,000              △  9
       小計
                           1,488,684              268,223            1,220,460
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額276,764千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
      第35期（2020年3月31日現在）

                                                       （千円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              2,988             3,000             △  11
       ②投資信託
                              2,988             3,000             △  11
       小計
                              2,988             3,000             △  11
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
      第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                              394,222             353,644                －
       株式
       投資信託                         －             －             －

       第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）

                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                            1,298,377             1,169,758                 －
       株式
       投資信託                      159,526              5,528               1

       （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
         ます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （退職給付関係）
    1．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
    2．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                       （千円）
                                     第34期              第35期
                                 （自   2018年4月      1日     （自   2019年4月      1日
                                　至   2019年3月31日）           　至   2020年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                 2,154,607              2,289,044
        勤務費用                                300,245              302,546
        利息費用                                  1,918              2,087
        数理計算上の差異の発生額                                △10,147               18,448
        退職給付の支払額                               △158,018              △187,749
        その他                                   438            △1,476
       退職給付債務の期末残高                                 2,289,044              2,422,901
      （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                       （千円）
                                     第34期              第35期
                                （2019年3月31日現在）              （2020年3月31日現在）
       非積立型制度の退職給付債務                                 2,289,044              2,422,901
       未積立退職給付債務                                 2,289,044              2,422,901
       未認識数理計算上の差異                                 △150,568              △130,155
       未認識過去勤務費用                                 △243,317              △173,798
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,895,158              2,118,947
       退職給付引当金                                 1,895,158              2,118,947

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,895,158              2,118,947
      （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                       （千円）
                                     第34期              第35期
                                （自   2018年4月      1日     （自   2019年4月      1日
                                 至  2019年3月31日）            至  2020年3月31日）
       勤務費用                                  300,245              302,546
       利息費用                                   1,918              2,087
       数理計算上の差異の費用処理額                                   43,920              38,861
       過去勤務費用の費用処理額                                   69,519              69,519
       その他                                  △3,640              △11,303
       確定給付制度に係る退職給付費用                                  411,963              401,711
      （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

      　　　主要な数理計算上の計算基礎
                                     第34期              第35期
                                （2019年3月31日現在）              （2020年3月31日現在）
       割引率                                   0.09％              0.09％
       予想昇給率                              1.00％～4.42％              1.00％～4.42％
    3．確定拠出制度

    　当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度104,720千円、当事業年度103,477千円であります。
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    （税効果会計関係）
    1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                第34期                 第35期
                             (2019年3月31日現在)                 (2020年3月31日現在)
                                     （千円）                  （千円）
       繰延税金資産
                                173,805                  221,053
       　未払事業税
                                10,915                  10,778
       　未払事業所税
                                411,675                  420,513
       　賞与引当金
                                80,253                  78,439
       　未払法定福利費
                                 7,961                 10,410
         未払給与
                                138,994                  47,781
       　受取負担金
                                102,490                  331,395
       　運用受託報酬
                                10,152                  14,116
       　資産除去債務
       　減価償却超過額（一括償却資産）                         4,569                 50,942
                                125,839                  82,684
        減価償却超過額
         繰延資産償却超過額（税法上）                       135,542                  323,132
                                580,297                  648,821
       　退職給付引当金
                                54,458                  53,321
       　時効後支払損引当金
                                 7,360                  7,360
       　ゴルフ会員権評価損
                                166,740                  166,740
         関係会社株式評価損
                                28,976                  28,976
         投資有価証券評価損
                                29,494                  11,532
         その他
                                   －                  3
         その他有価証券評価差額金
                              2,069,527                  2,508,004
       繰延税金資産小計
                                   －                  －
         評価性引当額
                              2,069,527                  2,508,004
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
                              △321,067                      －
         その他有価証券評価差額金
                              △321,067                      －
       繰延税金負債合計
                              1,748,459                  2,508,004
       繰延税金資産の純額
    2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
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    （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
    会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
    社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1．結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
      結合当事企業                                             新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2．企業結合日

      2016年10月1日
    3．企業結合の方法

      ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4．結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5．企業結合の主な目的

      当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6．合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                         DIAM                      MHAM
        会社名
                       （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                    1                     0.0154
      （*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7．交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8．経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
    9．取得企業を決定するに至った主な根拠

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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    10．会計処理
      「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
     13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

      （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式          144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
      （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                              負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
      （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                   40,451,657千円
                   うち現金・預金                  11,605,537千円
                   うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                   うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
         （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
      （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                     53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                     53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
    12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

      （1）貸借対照表項目
                           第34期               第35期
                       （2019年3月31日現在）                （2020年3月31日現在）
       流動資産                        －千円               －千円
       固定資産                  104,326,078千円                94,605,736千円
       資産合計                  104,326,078千円                94,605,736千円
       流動負債                        －千円               －千円
       固定負債                   10,571,428千円                8,278,713千円
       負債合計                   10,571,428千円                8,278,713千円
       純資産                   93,754,650千円               86,327,023千円
      （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
       のれん                  66,696,733千円               62,885,491千円
       顧客関連資産                  39,959,586千円               34,810,031千円
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      （2）損益計算書項目
                           第34期               第35期
                       （自   2018年4月      1日      （自   2019年4月      1日
                      　　至    2019年3月31日）           　　至    2020年3月31日）
       営業収益                        －千円               －千円
       営業利益                  △9,043,138千円               △8,954,439千円
       経常利益                  △9,043,138千円               △8,954,439千円
       税引前当期純利益                  △9,091,728千円               △9,111,312千円
       当期純利益                  △7,489,721千円               △7,536,465千円
       1株当たり当期純利益                  △187,243円04銭               △188,411円64銭
      （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
       のれんの償却額                   3,811,241千円               3,811,241千円
       顧客関連資産の償却額                   5,241,252千円               5,149,555千円
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    （資産除去債務関係）
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
     を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
     負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
     うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
    （セグメント情報等）

    1．セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2．関連情報

      第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）         及び  第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
      （1）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      （2）地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （3）主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
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    （関連当事者情報）
    1．関連当事者との取引
    （1）親会社及び法人主要株主等
    第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
    該当はありません。
    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）

    該当はありません。
    （2）子会社及び関連会社等

    第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
    該当はありません。
    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）

    該当はありません。
    （3）兄弟会社等

    第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
                資本金    事業の    議決権
                             関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                           役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
     性
                           兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
      株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       6,048,352      未払     915,980

      みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     親
      行     区                   の販売     数料
     会
     社
                                     子会社株式              －
                                           1,270,000            －
     の
                                     の取得
     子
     会
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      10,215,017       未払    1,670,194
     社
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
      社     区                   の販売     数料
    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）

                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                           役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
     性
                           兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
     親  株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       5,793,912      未払    1,112,061

     会  みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社
      行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      10,294,840       未払    1,231,431
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
    （注2）子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
         的に決定しております。
    （注3）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
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    2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
     （1）親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
     （2）重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません。
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    （1株当たり情報）
                               第34期                  第35期
                           （自   2018年4月      1日         （自   2019年4月      1日
                            至  2019年3月31日）                至  2020年3月31日）
     1株当たり純資産額                           1,708,727円13銭                  1,780,683円32銭
     1株当たり当期純利益金額                            352,987円92銭                  375,125円27銭
    （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
    （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               第34期                  第35期
                           （自   2018年4月      1日         （自   2019年4月      1日
                            至  2019年3月31日）                至  2020年3月31日）
     当期純利益金額                            14,119,516千円                  15,005,011千円
     普通株主及び普通株主と同等の株
                                        －                  －
     主に帰属しない金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
                                 14,119,516千円                  15,005,011千円
     式に係る当期純利益金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
     式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
     （うち普通株式）                              (24,490株)                  (24,490株)

     （うちA種種類株式）                              (15,510株)                  (15,510株)

    （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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    （1）中間貸借対照表
                                                   （単位：千円）
                                          第36期中間会計期間末
                                         （2020年9月30日現在）
                 （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                                              27,281,363
       金銭の信託                                              25,870,423
       有価証券                                                  996
       未収委託者報酬                                              13,747,204
       未収運用受託報酬                                               3,023,356
       未収投資助言報酬                                                304,673
       未収収益                                                24,940
       前払費用                                                757,672
       その他                                               2,912,168
                             流動資産計                        73,922,799
      固定資産

       有形固定資産                                               1,199,340
        建物                                 ※1              961,771
        器具備品                                 ※1              237,569
       無形固定資産                                               3,660,076
        ソフトウエア                                              3,099,921
        ソフトウエア仮勘定                                               556,224
        電話加入権                                                3,931
       投資その他の資産                                               9,943,868
        投資有価証券                                               261,361
        関係会社株式                                              5,299,196
        長期差入保証金                                              1,295,930
        繰延税金資産                                              2,294,343
        その他                                               793,037
                             固定資産計                        14,803,286
                  資産合計                                   88,726,085
                                171/193








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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   （単位：千円）
                                          第36期中間会計期間末
                                         （2020年9月30日現在）
                 （負債の部）
     流動負債
       預り金                                               1,297,202
       未払金                                               5,820,782
        未払収益分配金                                                 899
        未払償還金                                               19,850
        未払手数料                                              5,549,722
        その他未払金                                               250,310
       未払費用                                               7,902,650
       未払法人税等                                               2,901,506
       未払消費税等                                                824,900
       前受収益                                                20,779
       賞与引当金                                               1,126,713
       役員賞与引当金                                                34,112
                             流動負債計                        19,928,648
     固定負債
       退職給付引当金                                               2,207,043
       時効後支払損引当金                                                156,886
                             固定負債計                        2,363,929
                  負債合計                                   22,292,578
                （純資産の部）
     株主資本
       資本金                                               2,000,000
       資本剰余金                                              19,552,957
        資本準備金                                              2,428,478
        その他資本剰余金                                             17,124,479
       利益剰余金                                              44,880,558
        利益準備金                                               123,293
        その他利益剰余金                                             44,757,265
         別途積立金                                            31,680,000
         繰越利益剰余金                                            13,077,265
                             株主資本計                        66,433,515
     評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                                  △8
                         評価・換算差額等計                                △8
                 純資産合計                                    66,433,506
                負債・純資産合計                                     88,726,085
                                172/193





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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （2）中間損益計算書
                                                   （単位：千円）
                                       第36期中間会計期間
                                  （自   2020年4月1日       至  2020年9月30日）
      営業収益
       委託者報酬                                40,520,928
       運用受託報酬                                 6,813,891
       投資助言報酬                                  548,146
       その他営業収益                                  773,786
                        営業収益計                             48,656,752
      営業費用
       支払手数料                                16,685,574
       広告宣伝費                                  116,359
       調査費                                12,452,140
        調査費                                4,305,114
        委託調査費                                8,147,025
       委託計算費                                  269,176
       営業雑経費                                  450,999
        通信費                                 24,247
        印刷費                                 314,201
        協会費                                 20,394
        諸会費                                 32,852
        支払販売手数料                                 59,302
                        営業費用計                             29,974,250
      一般管理費
       給料                                 4,693,004
        役員報酬                                 75,939
        給料・手当                                4,496,351
        賞与                                 120,714
       交際費                                   5,108
       寄付金                                   6,331
       旅費交通費                                  20,383
       租税公課                                  277,754
       不動産賃借料                                  734,008
       退職給付費用                                  267,068
       固定資産減価償却費                             ※1     534,020
       福利厚生費                                  17,379
       修繕費                                    511
       賞与引当金繰入額                                 1,126,713
       役員賞与引当金繰入額                                  34,112
       機器リース料                                    139
       事務委託費                                 1,899,643
       事務用消耗品費                                  35,787
       器具備品費                                    265
       諸経費                                  66,792
                       一般管理費計                               9,719,026
      営業利益                                                8,963,474
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   （単位：千円）
                                       第36期中間会計期間
                                  （自   2020年4月1日       至  2020年9月30日）
      営業外収益
       受取利息                                  17,653
       受取配当金                                   2,356
       時効成立分配金・償還金                                    176
       時効後支払損引当金戻入額                                  16,343
       為替差益                                   8,484
       金銭の信託運用損益                                 1,367,091
       雑収入                                   1,361
                       営業外収益計                               1,413,467
      経常利益                                               10,376,942
      特別損失
       固定資産除却損                                     0
                        特別損失計                                  0
      税引前中間純利益                                               10,376,942
      法人税、住民税及び事業税                                                2,957,106
      法人税等調整額                                                 213,661
      法人税等合計                                                3,170,767
      中間純利益                                                7,206,174
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    （3）中間株主資本等変動計算書
    　第36期中間会計期間（自             2020年4月1日       至  2020年9月30日）
                              株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                           その他利益剰余金
             資本金
                        その他     資本剰余金       利益
                 資本準備金
                                          別途      繰越利益
                       資本剰余金       合計     準備金
                                          積立金      剰余金
     当期首残高
             2,000,000     2,428,478      17,124,479      19,552,957       123,293     31,680,000       17,871,090
     当中間期変動額
      剰余金の配当
                                               △12,000,000
      中間純利益
                                                7,206,174
      株主資本以
      外の項目の
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
                －     －      －      －     －      －   △4,793,825
     合計
     当中間期末残高
             2,000,000     2,428,478      17,124,479      19,552,957       123,293     31,680,000       13,077,265
                 株主資本          評価・換算差額等

             利益剰余金                         純資産
                           その他
                    株主資本           評価・換算
                                      合計
                           有価証券
             利益剰余金
                     合計          差額等合計
                          評価差額金
              合計
     当期首残高
              49,674,383       71,227,341        △7     △7    71,227,333
     当中間期変動額
      剰余金の配当
             △12,000,000       △12,000,000                 △12,000,000
      中間純利益
              7,206,174       7,206,174                 7,206,174
      株主資本以
      外の項目の
                        －     △0     △0       △0
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
             △4,793,825       △4,793,825         △0     △0   △4,793,826
     合計
     当中間期末残高
              44,800,558       66,433,515        △8     △8    66,433,506
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
                       （1）子会社株式及び関連会社株式
     1．有価証券の評価基準及び評
                                 ：移動平均法による原価法
       価方法
                       （2）その他有価証券
                         時価のあるもの：中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
                          均法により算定）
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び                時価法

       評価方法
                       （1）有形固定資産

     3．固定資産の減価償却の方法
                         定率法を採用しております。
                          ただし、     平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は 、定額法を採用しております。
                         なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
                                …
                         建物           6～18年
                                …
                         器具備品           2～20年
                       （2）無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本                 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨

                        に換算し、換算差額は損益として処理しております。
       邦通貨への換算基準
                       （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

     5．引当金の計上基準
                         ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
                         上しております。
                       （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
                         計上しております。
                       （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、           当事業年度末       における退職給付債務の見込額
                         に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
                         を計上しております。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
                          期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
                          基準によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
                          を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
                          定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
                          費用処理しております。
                       （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
                         ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
                         ます。
     6．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま

                        す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （中間貸借対照表関係）
                                      第36期中間会計期間末

               項目
                                      （2020年9月30日現在）
     ※1.有形固定資産の減価償却累計額

                              建物          …    365,042千円
                              器具備品          …    980,577千円
    （中間損益計算書関係）

                                       第36期中間会計期間

               項目
                                 （自   2020年4月1日        至  2020年9月30日）
     ※1.減価償却実施額

                              有形固定資産          …     79,115千円
                              無形固定資産          …    454,905千円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

      第36期中間会計期間（自              2020年4月1日        至  2020年9月30日）
      1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末

     発行済株式の種類
                株式数（株）           増加株式数（株）           減少株式数（株）           株式数（株）
                      24,490              －           －         24,490

        普通株式
                      15,510              －           －         15,510

       A種種類株式
                      40,000              －           －         40,000

         合計
    2.配当に関する事項

    （1）配当金支払額
                        配当金の       1株当たり

         決議        株式の                        基準日          効力発生日
                         総額       配当額
                  種類
                        （千円）        （円）
                 普通株式

      2020年6月17日
                       12,000,000          300,000
                                        2020年3月31日           2020年6月18日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
    （2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

         該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    第36期中間会計期間末（2020年9月30日現在）
    金融商品の時価等に関する事項
    2020年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
    ます。
    なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参照）。
                        中間貸借対照表計上額                  時価           差額
                            （千円）             （千円）           （千円）
                              27,281,363             27,281,363              －
     （1）現金・預金
                              25,870,423             25,870,423              －
     （2）金銭の信託
                              13,747,204             13,747,204              －
     （3）未収委託者報酬
                               3,023,356             3,023,356              －
     （4）未収運用受託報酬
     （5）有価証券及び投資有価証券
                                 2,987             2,987           －
        その他有価証券
                              69,925,335             69,925,335              －
            資産計
                               5,549,722             5,549,722              －
     （1）未払手数料
                               5,549,722             5,549,722              －
            負債計
    （注1）金融商品の時価の算定方法

     資　産
    （1）現金・預金
      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
     おります。
    （2）金銭の信託

       有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証
      券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関
      より提示された価格によっております。
    （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。
    （5）有価証券及び投資有価証券

       これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
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     負　債
    （1）未払手数料
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。
    （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                        中間貸借対照表計上額
                  区分
                                            （千円）
                                                       259,369
      ①非上場株式
                                                      5,299,196
      ②関係会社株式
     ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価
       を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                              有価証券及び投資有価証券　                その他有価証
       券 」には含めておりません。
      ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時
       価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
    （有価証券関係）

                          第36期中間会計期間末

                          （2020年9月30日現在）
     1.子会社株式

       関係会社株式（中間貸借対照表計上額                     5,299,196     千円）は、市場価格がなく、時価を把握するこ
       とが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
     2.その他有価証券

                       中間貸借対照表               取得原価             差額
            区　分
                       計上額（千円）               （千円）            （千円）
       中間貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                 -            -            -
       投資信託
       小計                          -            -            -
       中間貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                              2,987            3,000             △12
       投資信託
       小計                        2,987            3,000             △12
       合計                        2,987            3,000             △12
      （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額                       259,369    千円）については、市場価格がなく、時価を把
       握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりま
       せん。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
    会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
    社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1.結合当事企業

                     DIAM           MHAM           TB
     結合当事企業                                               新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
     事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2.企業結合日

      2016年10月1日
    3.企業結合の方法

       ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4.結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5.企業結合の主な目的

       当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「                               MHFG  」という）及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                                              MHFG  と第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6.合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                            DIAM                      MHAM
        会社名
                         （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                      1                     0.0154
      （*）   普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7.交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、                          DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8.経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
    9.取得企業を決定するに至った主な根拠

       「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                                                MHFG  が、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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    10.会計処理
       「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
     13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       （1）中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
         2020年4月1日から2020年9月30日まで
       （2）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価        MHAMの普通株式           144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
       （3）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
          b.発生原因
                              債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
       （4）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

          a.資産の額        資産合計                   40,451,657千円
                   うち現金・預金                  11,605,537千円
                   うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                   うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
          （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
             額には含まれておりません。
       （5）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
          種類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                     53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                     53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
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    12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
       （1）貸借対照表項目
       流動資産                      －千円
       固定資産                 90,405,440千円
       資産合計                 90,405,440千円
       流動負債                      －千円
       固定負債                  7,722,834千円
       負債合計                  7,722,834千円
       純資産                 82,682,605千円
       （注）固定資産及び資産合計には、のれんの金額60,979,870千円及び顧客関連資産の金額
          32,301,694千円が含まれております。
       （2）損益計算書項目

       営業収益                      －千円
       営業利益                △4,411,813千円
       経常利益                △4,411,813千円
       税引前中間純利益                △4,411,813千円
       中間純利益                △3,644,417千円
       1株当たり中間純利益                 △91,110円42銭
       （注）営業利益には、のれんの償却額1,905,620千円及び顧客関連資産の償却額2,508,336千円
          が含まれております。
    （資産除去債務関係）

      当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を

    有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
      なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負
    債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
    当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
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    （セグメント情報等）
    第36期中間会計期間（自              2020年4月1日        至  2020年9月30日）
    1.セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2.関連情報

    （１）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
    （２）地域ごとの情報

       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
    （３）主要な顧客ごとの情報

        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
    （1株当たり情報）

                           第36期中間会計期間
                      （自   2020年4月1日        至  2020年9月30日）
      1株当たり純資産額                                   1,660,837円67銭

      1株当たり中間純利益金額                                    180,154円36銭

    （注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
        ません。
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      1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                        第36期中間会計期間
                                   （自   2020年4月1日        至  2020年9月30日）
      中間純利益金額                                   7,206,174千円

      普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
                                                －
      ない金額
      普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
                                         7,206,174千円
      間純利益金額
      普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
                                           40,000株
      均株式数
      （うち普通株式）                                     (24,490株)
      （うちA種種類株式）                                     (15,510株)
    （注）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び                          残余財産     分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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    ４【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
      る行為が禁止されています。
      （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
         こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
         させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
         もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
         て内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
         親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
         引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
         す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
         を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
         して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
         または店頭デリバティブ取引を行うこと。
      （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
         行うこと。
      （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
         あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
         墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
         該当事項はありません。
      （2）訴訟事件その他の重要事項
         委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
         せん。
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    第２【その他の関係法人の概況】
    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      （1）みずほ信託銀行株式会社（「受託者」）
       ａ．資本金の額
          2020年３月末日現在、247,369百万円
       ｂ．事業の内容
          日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
      （2）販売会社
          販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
                            資本金の額
               名称                              事業の内容
                           (単位：百万円)
                              23,519
      株式会社東邦銀行                              日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社きらぼし銀行（※）                         43,734
                                   日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社三十三銀行（※）                         52,600
                                   日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社トマト銀行（※）                         17,810
                                   日本において銀行業務を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                                215
      大山日ノ丸証券株式会社
                                   品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                               4,374
      ちばぎん証券株式会社
                                   品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                                558
      三津井証券株式会社
                                   品取引業を営んでおります。
    （注）資本金の額は2020年３月末日現在
    （※）新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。
    ２【関係業務の概要】

       「受託者」は以下の業務を行います。
      （1）委託者の指図に基づく投資信託財産の保管、管理
      （2）投資信託財産の計算
      （3）その他上記業務に付随する一切の業務
       「販売会社」は以下の業務を行います。
      （1）募集・販売の取り扱い
      （2）受益者に対する一部解約事務
      （3）受益者に対する一部解約金、収益分配金および償還金の支払い
      （4）受益者に対する収益分配金の再投資
      （5）受益権の取得申込者に対する目論見書の交付
      （6）受益者に対する運用報告書の交付
      （7）所得税および地方税の源泉徴収
      （8）その他上記業務に付随する一切の業務
    ３【資本関係】

       委託会社は、三津井証券株式会社の株式を5.7％保有しています。
       ※持株比率5％以上を記載します。
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    第３【その他】
    （1）目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合が
      あります。また、以下の内容を記載することがあります。
      ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
      ・委託会社の金融商品取引業者登録番号
      ・詳細情報の入手方法
        ①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
        ②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載され
         ている旨
      ・目論見書の使用開始日
      ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
        ①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
        ②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
      ・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
        （昭和26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
      ・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
      ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合
        にはその旨の記録をしておくべきである旨
      ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
    （2）有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資
      家の理解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇
      所に記載することがあります。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運
      用状況」について、有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報について
      の表での表示に加えて、グラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
    （3）投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
    （4）目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあり
      ます。
    （5）目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
    （6）投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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                        独立監査人の監査報告書
                                                ２０２０年５月２７日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会         　御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東　　京　　事　　務　　所
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         山野　　浩          印
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         長谷川　敬          印
                          業  務  執  行  社  員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１９年４月１日から２０２０年３月
    ３１日までの第３５期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
    重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
    業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
     た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
     礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
     スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
     討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
     の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
     拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
     められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
     において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
     適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
     は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
     として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
     基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
    報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

     しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

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                       独立監査人の監査報告書
                                                 ２０２１年５月７日

    アセットマネジメントOne株式会社

    　取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本      有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所

                     指定有限責任社員

                                公認会計士         長   谷  川  　敬     印
                     業務執行社員
    監査意見


    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン

    ドの経理状況」に掲げられている新光スマート・アロケーション・ファンド（成長型）の２０２０年９
    月２４日から２０２１年３月２２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余
    金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

    拠して、新光スマート・アロケーション・ファンド（成長型）の２０２１年３月２２日現在の信託財産
    の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
    るものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

    査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
    監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
    ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

    作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
    成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で

    あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
    業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重

    要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
    表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
    に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
    があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

    職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
      表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
      部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
      実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
      は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
      務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
      ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
      況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
      務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

    制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
    て報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

    管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      独立監査人の中間監査報告書
                                               ２０２０年１１月２６日
    アセットマネジメントOne株式会社
      取　締　役　会　          御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東　　京　　事　　務　　所
                           指定有限責任社員
                                        公認会計士         丘本　正彦　印
                           業  務  執  行  社  員
                           指定有限責任社員
                                        公認会計士         長谷川　敬　印
                           業  務  執  行  社  員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２０年４月１日から２０２１年３月
    ３１日までの第３６期事業年度の中間会計期間（２０２０年４月１日から２０２０年９月３０日まで）に係
    る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
    針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の２０２０年９月３０日現在の財政状態及び同日をもっ
    て終了する中間会計期間（２０２０年４月１日から２０２０年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な
    情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
    た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
    査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分
    かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
    務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
    間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
    が含まれる。
    　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
    関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
    において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
    り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
    的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
      リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
      は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
      表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
      監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
      成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
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                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
      び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
      が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
      査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
      諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
      いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
      により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
      る。
    　監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその
    他の事項について報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
     （注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
     管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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