グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）、グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ） 半期報告書（内国投資信託受益証券） 第8期(令和2年9月16日－令和3年9月15日)
| 提出書類 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）-第8期(令和2年9月16日－令和3年9月15日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）、グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ） |
| カテゴリ | 半期報告書（内国投資信託受益証券） |
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年6月15日 提出
【計算期間】 第8期中(自 2020年9月16日至 2021年3月15日)
【ファンド名】 グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１
回決算・為替ヘッジなし）
グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１
回決算・限定為替ヘッジ）
【発行者名】 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【電話番号】 03-6774-5100
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
１【ファンドの運用状況】
（１）【投資状況】
グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）
2021年3月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 10,607,785,658 98.04
内 ルクセンブルグ 10,607,785,658 98.04
親投資信託受益証券 19,883,772 0.18
内 日本 19,883,772 0.18
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 191,888,019 1.77
純資産総額 10,819,557,449 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）
2021年3月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 1,974,527,091 99.33
内 ルクセンブルグ 1,974,527,091 99.33
親投資信託受益証券 4,993,471 0.25
内 日本 4,993,471 0.25
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 8,233,935 0.41
純資産総額 1,987,754,497 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（参考）
国内マネー・マザーファンド
2021年3月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
コール・ローン、その他の資産（負債控
除後） 312,214,247 100.00
純資産総額 312,214,247 100.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（２）【運用実績】
①【純資産の推移】
グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）
直近日（2021年3月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（百万円） （百万円） （分配落）（円） （分配付）（円）
第1計算期間末
10,664 10,664 1.1429 1.1429
(2014年 9月16日)
第2計算期間末
18,295 18,295 1.2245 1.2245
(2015年 9月15日)
第3計算期間末
16,624 16,624 1.0752 1.0752
(2016年 9月15日)
第4計算期間末
15,637 15,637 1.2750 1.2750
(2017年 9月15日)
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
第5計算期間末
13,241 13,241 1.3001 1.3001
(2018年 9月18日)
第6計算期間末
12,356 12,356 1.2863 1.2863
(2019年9月17日)
第7計算期間末
10,633 10,633 1.4346 1.4346
(2020年9月15日)
2020年3月末日 9,836 － 1.1904 －
4月末日 10,447 － 1.2710 －
5月末日 10,807 － 1.3190 －
6月末日 10,652 － 1.3308 －
7月末日 10,558 － 1.3688 －
8月末日 10,773 － 1.4418 －
9月末日 10,467 － 1.4174 －
10月末日 9,819 － 1.3863 －
11月末日 10,371 － 1.5028 －
12月末日 10,437 － 1.5379 －
2021年1月末日 10,452 － 1.5661 －
2月末日 10,986 － 1.6251 －
3月末日 10,819 － 1.6672 －
グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）
直近日（2021年3月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（百万円） （百万円） （分配落）（円） （分配付）（円）
第1計算期間末
1,173 1,173 1.0465 1.0465
(2014年 9月16日)
第2計算期間末
1,245 1,245 1.0022 1.0022
(2015年 9月15日)
第3計算期間末
1,567 1,567 1.0184 1.0184
(2016年 9月15日)
第4計算期間末
2,978 2,978 1.1066 1.1066
(2017年 9月15日)
第5計算期間末
3,391 3,391 1.0885 1.0885
(2018年 9月18日)
第6計算期間末
3,272 3,272 1.0824 1.0824
(2019年9月17日)
第7計算期間末
2,313 2,313 1.2250 1.2250
(2020年9月15日)
2020年3月末日 2,396 － 0.9921 －
4月末日 2,593 － 1.0745 －
5月末日 2,658 － 1.1078 －
6月末日 2,599 － 1.1159 －
7月末日 2,593 － 1.1814 －
8月末日 2,381 － 1.2355 －
9月末日 2,259 － 1.2095 －
10月末日 2,104 － 1.1960 －
11月末日 2,195 － 1.3056 －
12月末日 2,123 － 1.3400 －
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
2021年1月末日
2,017 － 1.3511 －
2月末日 2,010 － 1.3798 －
3月末日 1,987 － 1.3595 －
②【分配の推移】
グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）
１口当たりの分配金（円）
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
第5計算期間 0.0000
第6計算期間 0.0000
第7計算期間 0.0000
2020年9月16日～2021年3月15日 －
グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）
１口当たりの分配金（円）
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
第5計算期間 0.0000
第6計算期間 0.0000
第7計算期間 0.0000
2020年9月16日～2021年3月15日 －
③【収益率の推移】
グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）
収益率（％）
第1計算期間 14.3
第2計算期間 7.1
第3計算期間
△12.2
第4計算期間 18.6
第5計算期間 2.0
第6計算期間 △1.1
第7計算期間 11.5
2020年9月16日～2021年3月15日 15.5
（注）収益率は期間騰落率です。
グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）
収益率（％）
第1計算期間 4.7
第2計算期間 △4.2
第3計算期間 1.6
第4計算期間 8.7
第5計算期間 △1.6
第6計算期間 △0.6
第7計算期間 13.2
2020年9月16日～2021年3月15日 11.9
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（注）収益率は期間騰落率です。
２【設定及び解約の実績】
グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）
設定口数 解約口数
第1計算期間 10,866,286,717 1,535,257,191
第2計算期間 8,837,459,094 3,227,416,172
第3計算期間 3,225,606,153 2,704,917,879
第4計算期間 1,845,081,822 5,042,741,254
第5計算期間 1,508,916,064 3,588,293,754
第6計算期間 1,437,982,874 2,016,401,167
第7計算期間 939,421,953 3,133,527,434
2020年9月16日～
553,801,905 1,424,273,509
2021年3月15日
（注1）本邦外における設定及び解約はありません。
（注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）
設定口数 解約口数
第1計算期間 1,502,228,133 381,057,663
第2計算期間 788,390,008 666,793,652
第3計算期間 553,873,594 257,399,977
第4計算期間 2,075,474,487 923,477,360
第5計算期間 1,173,320,238 749,202,751
第6計算期間 207,444,388 299,779,152
第7計算期間 177,076,632 1,311,648,812
2020年9月16日～
65,142,322 498,092,759
2021年3月15日
（注1）本邦外における設定及び解約はありません。
（注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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３【ファンドの経理状況】
グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）
グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）
（１）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の
計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第8期中間計算期間（2020年9
月16日から2021年3月15日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中
間監査を受けております。
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中間財務諸表
【グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第7期 第8期中間計算期間末
2020年9月15日現在 2021年3月15日現在
資産の部
流動資産
預金 138,990,527 6,055
コール・ローン 265,402,603 312,630,427
投資証券 10,355,306,523 10,637,428,732
19,883,772 19,883,772
親投資信託受益証券
流動資産合計 10,779,583,425 10,969,948,986
資産合計 10,779,583,425 10,969,948,986
負債の部
流動負債
未払解約金 37,468,952 25,783,892
未払受託者報酬 1,727,462 1,714,853
未払委託者報酬 106,529,382 105,751,620
155,957 152,728
その他未払費用
流動負債合計 145,881,753 133,403,093
負債合計 145,881,753 133,403,093
純資産の部
元本等
元本 7,412,199,826 6,541,728,222
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 3,221,501,846 4,294,817,671
1,582,624,753 1,288,371,164
（分配準備積立金）
元本等合計 10,633,701,672 10,836,545,893
純資産合計 10,633,701,672 10,836,545,893
負債純資産合計 10,779,583,425 10,969,948,986
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第7期中間計算期間 第8期中間計算期間
自 2019年9月18日 自 2020年9月16日
至 2020年3月17日 至 2021年3月15日
営業収益
有価証券売買等損益 △ 913,622,856 1,352,784,065
△ 127,812,942 270,755,653
為替差損益
営業収益合計 △ 1,041,435,798 1,623,539,718
営業費用
支払利息 55,330 29,128
受託者報酬 1,924,897 1,714,853
委託者報酬 118,704,917 105,751,620
227,645 192,401
その他費用
営業費用合計 120,912,789 107,688,002
営業利益又は営業損失（△） △ 1,162,348,587 1,515,851,716
経常利益又は経常損失（△） △ 1,162,348,587 1,515,851,716
中間純利益又は中間純損失（△） △ 1,162,348,587 1,515,851,716
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
119,275,351 117,974,150
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 2,749,848,890 3,221,501,846
剰余金増加額又は欠損金減少額 208,357,857 296,704,118
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ －
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
208,357,857 296,704,118
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 599,243,587 621,265,859
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
599,243,587 621,265,859
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ －
額
－ －
分配金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 1,077,339,222 4,294,817,671
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（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第8期中間計算期間
項目 自 2020年9月16日
至 2021年3月15日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第7期 第8期中間計算期間末
項目
2020年9月15日現在 2021年3月15日現在
１. 期首元本額 9,606,305,307円 7,412,199,826円
期中追加設定元本額 939,421,953円 553,801,905円
期中一部解約元本額 3,133,527,434円 1,424,273,509円
２. 受益権の総数 7,412,199,826口 6,541,728,222口
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
第7期中間計算期間 第8期中間計算期間
項目 自 2019年9月18日 自 2020年9月16日
至 2020年3月17日 至 2021年3月15日
１. 委託費用 信託財産の運用の指図にかかわる権 信託財産の運用の指図にかかわる権
限の全部または一部を委託するため 限の全部または一部を委託するため
に要する費用として委託者報酬の中 に要する費用として委託者報酬の中
から支弁している額 から支弁している額
48,123,635円 42,872,294円
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第7期 第8期中間計算期間末
項目
2020年9月15日現在 2021年3月15日現在
１. 中間貸借対照表計上額、時価及び 貸借対照表上の金融商品は原則とし 中間貸借対照表上の金融商品は原則
その差額 てすべて時価で評価しているため、 としてすべて時価で評価しているた
貸借対照表計上額と時価との差額は め、中間貸借対照表計上額と時価と
ありません。 の差額はありません。
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２. 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）」にて記載しておりま
す。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
第7期 第8期中間計算期間末
2020年9月15日現在 2021年3月15日現在
1口当たり純資産額 1.4346円 1.6565円
（1万口当たり純資産額） (14,346円) (16,565円)
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【グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第7期 第8期中間計算期間末
2020年9月15日現在 2021年3月15日現在
資産の部
流動資産
預金
30,740,604 78,391
コール・ローン 94,509,345 59,011,795
投資証券 2,239,886,249 2,014,203,132
4,993,471 4,993,471
親投資信託受益証券
流動資産合計 2,370,129,669 2,078,286,789
資産合計 2,370,129,669 2,078,286,789
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,336,872 60,961,233
未払解約金 29,339,204 147,785
未払受託者報酬 415,349 350,747
未払委託者報酬 25,616,160 21,631,558
37,440 31,163
その他未払費用
流動負債合計 56,745,025 83,122,486
負債合計 56,745,025 83,122,486
純資産の部
元本等
元本 1,888,448,113 1,455,497,676
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 424,936,531 539,666,627
292,653,492 216,862,892
（分配準備積立金）
元本等合計 2,313,384,644 1,995,164,303
純資産合計 2,313,384,644 1,995,164,303
負債純資産合計 2,370,129,669 2,078,286,789
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第7期中間計算期間 第8期中間計算期間
自 2019年9月18日 自 2020年9月16日
至 2020年3月17日 至 2021年3月15日
営業収益
有価証券売買等損益 △ 192,772,242 281,829,793
△ 24,172,525 △ 16,872,303
為替差損益
営業収益合計 △ 216,944,767 264,957,490
営業費用
支払利息 17,286 5,621
受託者報酬 496,120 350,747
委託者報酬 30,597,094 21,631,558
84,401 85,203
その他費用
営業費用合計 31,194,901 22,073,129
営業利益又は営業損失（△） △ 248,139,668 242,884,361
経常利益又は経常損失（△） △ 248,139,668 242,884,361
中間純利益又は中間純損失（△） △ 248,139,668 242,884,361
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
31,204,088 35,171,779
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 249,198,309 424,936,531
剰余金増加額又は欠損金減少額 10,354,916 19,408,538
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ －
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
10,354,916 19,408,538
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 62,922,808 112,391,024
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
62,922,808 112,391,024
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ －
額
－ －
分配金
中間剰余金又は中間欠損金（△） △ 82,713,339 539,666,627
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（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第8期中間計算期間
項目 自 2020年9月16日
至 2021年3月15日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第7期 第8期中間計算期間末
項目
2020年9月15日現在 2021年3月15日現在
１. 期首元本額 3,023,020,293円 1,888,448,113円
期中追加設定元本額 177,076,632円 65,142,322円
期中一部解約元本額 1,311,648,812円 498,092,759円
２. 受益権の総数 1,888,448,113口 1,455,497,676口
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
第7期中間計算期間 第8期中間計算期間
項目 自 2019年9月18日 自 2020年9月16日
至 2020年3月17日 至 2021年3月15日
１. 委託費用 信託財産の運用の指図にかかわる権 信託財産の運用の指図にかかわる権
限の全部または一部を委託するため 限の全部または一部を委託するため
に要する費用として委託者報酬の中 に要する費用として委託者報酬の中
から支弁している額 から支弁している額
12,404,240円 8,769,569円
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第7期 第8期中間計算期間末
項目
2020年9月15日現在 2021年3月15日現在
１. 中間貸借対照表計上額、時価及び 貸借対照表上の金融商品は原則とし 中間貸借対照表上の金融商品は原則
その差額 てすべて時価で評価しているため、 としてすべて時価で評価しているた
貸借対照表計上額と時価との差額は め、中間貸借対照表計上額と時価と
ありません。 の差額はありません。
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２. 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）」にて記載しておりま
す。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注
記）」にて記載しております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。また、デリバティブ取
引に関する契約額等は、あくまでも
デリバティブ取引における名目的な
契約額であり、当該金額自体がデリ
バティブ取引のリスクの大きさを示
すものではありません。
（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
第7期
2020年9月15日現在
種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 2,220,687,328 － 2,222,024,200 △1,336,872
アメリカ・ドル 2,220,687,328 － 2,222,024,200 △1,336,872
合計 2,220,687,328 － 2,222,024,200 △1,336,872
第8期中間計算期間末
2021年3月15日現在
種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 1,905,029,967 － 1,965,991,200 △60,961,233
アメリカ・ドル 1,905,029,967 － 1,965,991,200 △60,961,233
合計 1,905,029,967 － 1,965,991,200 △60,961,233
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（注）時価の算定方法
為替予約取引
１． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（1口当たり情報に関する注記）
第7期 第8期中間計算期間末
2020年9月15日現在 2021年3月15日現在
1口当たり純資産額 1.2250円 1.3708円
（1万口当たり純資産額） (12,250円) (13,708円)
（参考）
「グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）」、「グローバル・アロケーショ
ン・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）」は、「ブラックロック・グローバル・ファンズ－グローバル・
アロケーション・ファンド－クラスＸ」投資証券及び「国内マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお
り、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」及び「親投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券でありま
す。
同証券の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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国内マネー・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2021年3月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 122,025,992
地方債証券 190,066,236
120,852
未収利息
流動資産合計 312,213,080
資産合計 312,213,080
負債の部
流動負債
流動負債合計 －
負債合計 －
純資産の部
元本等
元本 309,355,418
剰余金
2,857,662
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 312,213,080
純資産合計 312,213,080
負債純資産合計 312,213,080
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2020年9月16日
項目
至 2021年3月15日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 地方債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値（平均値）等で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2021年3月15日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 309,355,418円
１.
本額
同期中追加設定元本額 －円
同期中一部解約元本額 －円
元本の内訳
ファンド名
世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコー 4,951,966円
ス
世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコー 4,951,966円
ス
世界高配当株セレクト（目標払出し型）年２回決算・為替ヘッジなし 990,394円
コース
世界高配当株セレクト（目標払出し型）年２回決算・為替ヘッジあり 990,394円
コース
グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替 19,702,509円
ヘッジなし）
グローバル・アロケーション・オープンＢコース（年４回決算・為替 267,875,131円
ヘッジなし）
グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為 4,947,950円
替ヘッジ）
グローバル・アロケーション・オープンＤコース（年４回決算・限定為 4,945,108円
替ヘッジ）
計 309,355,418円
受益権の総数 309,355,418口
２.
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年3月15日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2021年3月15日現在
1口当たり純資産額 1.0092円
（1万口当たり純資産額） (10,092円)
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（参考）
「ブラックロック・グローバル・ファンズ－グローバル・アロケーション・ファンド－クラスＸ」は、「ブラックロッ
ク・グローバル・ファンズ－グローバル・アロケーション・ファンド」の個別クラスとなっております。
「ブラックロック・グローバル・ファンズ－グローバル・アロケーション・ファンド」は、ルクセンブルグで設立された
米ドル建外国投資法人であります。同ファンドの2020年8月31日現在の財務書類は、ルクセンブルグの諸法規に準拠して
作成されており、独立監査人の監査を受けております。
同ファンドの「純資産計算書」、「投資有価証券明細表」、「外国為替予約取引明細表」、「先物取引明細表」、「ス
ワップ明細表」、「買建スワップション明細表」、「売建スワップション明細表」、「買建オプション明細表」、「売建
オプション明細表」及び「差金決済取引明細表」は、2020年8月31日現在の財務書類の原文の一部を翻訳・抜粋したもの
でありますが、あくまで参考和訳であり、正確性を保証するものではありません。
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純資産計算書
2020年8月31日現在
区分 金額（米ドル）
資産
有価証券ポートフォリオ（取得価額） 11,915,869,329
未実現利益 2,298,622,529
有価証券ポートフォリオ（市場価額） 14,214,491,858
銀行預金 210,298,839
ブローカーによる債権 17,894,000
未収利息及び未収配当金
25,703,271
投資売却による未収入金 24,522,536
ファンド投資証券発行による未収入金 16,394,940
外国為替予約取引にかかる未実現利益 36,772,516
差金決済取引にかかる未実現利益 803,481
スワップの市場価額 12,071,045
買建オプション／スワップションの市場価額 223,264,093
その他の資産 1,885,386
資産合計 14,784,101,965
負債
銀行への債務
13,131,300
ブローカーへの債務 39,244,891
未払収益分配金 11,372,861
投資購入による未払金 91,993,564
ファンド投資証券償還による未払金 31,392,030
先物取引にかかる未実現損失 17,079,160
売建オプション／スワップションの市場価額 195,044,231
その他の負債 20,060,776
負債合計 419,318,813
純資産合計 14,364,783,152
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投資有価証券明細表
2020年8月31日現在
公認の証券取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券及びマネー・マー
ケット商品
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
ファンド
アイルランド
1,474,946 iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF~
9,069,074 0.06
193,167 iShares USD Corp Bond UCITS ETF*~
25,015,126 0.18
1,847,702 iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF~ 187,264,598 1.30
221,348,798 1.54
米国
1,882,564 SPDR Gold Shares - ETF
348,104,909 2.42
267,192 SPDR S&P 500 ETF Trust - ETF 93,530,560 0.65
441,635,469 3.07
ファンド合計
662,984,267 4.61
普通／優先株式（証券）
オーストラリア
22,674 BHP Group Ltd
633,193 0.01
43,608 Brambles Ltd
356,248 0.00
698 CSL Ltd
147,059 0.00
16,638 Goodman Group (Reit)
224,411 0.00
286,418 Newcrest Mining Ltd
6,743,128 0.05
4,472 Rio Tinto Ltd
322,836 0.00
17,697 Wesfarmers Ltd 619,484 0.00
9,046,359 0.06
バミューダ
1,794,000 Brilliance China Automotive Holdings Ltd
1,606,486 0.01
418,000 CK Infrastructure Holdings Ltd*
2,211,339 0.02
69,700 Jardine Matheson Holdings Ltd
2,927,400 0.02
180,000 Kunlun Energy Co Ltd
134,244 0.00
374,226 Marvell Technology Group Ltd 14,276,722 0.10
21,156,191 0.15
ブラジル
51,665 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao
564,775 0.01
27,321 Banco do Brasil SA
164,552 0.00
22,645 Banco Santander Brasil SA
118,766 0.00
19,351 Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref)
128,250 0.00
15,435 Centrais Eletricas Brasileiras SA
101,676 0.00
63,568 Engie Brasil Energia SA
500,499 0.00
602,461 Itau Unibanco Holding SA (Pref)
2,655,666 0.02
480,010 JBS SA
1,967,706 0.01
240,333 Vale SA ADR ‘B’
2,672,503 0.02
8,874,393 0.06
カナダ
396,901 Barrick Gold Corp
11,703,553 0.08
7,483 Brookfield Asset Management Inc ‘A’*
257,047 0.00
1,479 CGI Inc*
104,396 0.00
244 Constellation Software Inc/Canada
281,344 0.00
2,476,514 Enbridge Inc*
80,119,737 0.56
1,218 Fairfax Financial Holdings Ltd
377,477 0.00
1,080,969 First Quantum Minerals Ltd
10,812,627 0.08
5,917 Loblaw Cos Ltd*
310,432 0.00
9,606 Manulife Financial Corp
143,688 0.00
5,730 Nutrien Ltd*
211,313 0.00
4,229 Restaurant Brands International Inc
231,395 0.00
383 Shopify Inc ‘A’
399,259 0.00
7,135 Thomson Reuters Corp
548,604 0.01
263,204 Wheaton Precious Metals Corp 14,042,705 0.10
119,543,577 0.83
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
ケイマン諸島
5,012 58.com Inc ADR
279,068 0.00
435,000 AAC Technologies Holdings Inc
2,744,690 0.02
90,000 Agile Group Holdings Ltd*
124,257 0.00
128,100 Alibaba Group Holding Ltd*
4,674,376 0.03
167,909 Alibaba Group Holding Ltd ADR†
47,909,475 0.33
470,000 ANTA Sports Products Ltd*
4,642,353 0.03
3,359 Baidu Inc ADR
425,014 0.00
229,000 China Feihe Ltd
463,906 0.00
220,000 China Resources Cement Holdings Ltd
320,772 0.00
47,379 Country Garden Services Holdings Co Ltd*
330,428 0.00
368,500 Dali Foods Group Co Ltd
225,853 0.00
344,000 Haidilao International Holding Ltd
2,219,339 0.02
92,000 Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd
436,255 0.00
107,088 Huazhu Group Ltd ADR
4,786,834 0.03
15,035 JD.com Inc ADR
1,187,915 0.01
226,905 KE Holdings Inc ADR*
11,293,062 0.08
4,411,000 Kingdee International Software Group Co Ltd*
11,246,545 0.08
452,382 Li Auto Inc ADR
8,197,162 0.06
24,500 Li Ning Co Ltd
103,690 0.00
132,600 Meituan Dianping
4,373,202 0.03
27,912 Momo Inc ADR
581,686 0.00
13,459 NetEase Inc ADR†
6,661,532 0.05
21,460 New Oriental Education & Technology Group Inc ADR
3,207,197 0.02
82,000 Silergy Corp
5,212,073 0.04
1,142,800 Tencent Holdings Ltd*
78,225,935 0.55
188,000 Tingyi Cayman Islands Holding Corp
353,195 0.00
212,002 Trip.com Group Ltd ADR
6,455,461 0.05
15,418 Vipshop Holdings Ltd ADR
261,952 0.00
2,951,000 Want Want China Holdings Ltd*
2,025,704 0.02
2,709,000 WH Group Ltd
2,338,462 0.02
170,500 Wuxi Biologics Cayman Inc
4,430,768 0.03
152,000 Yihai International Holding Ltd* 2,388,834 0.02
218,126,995 1.52
チリ
30,129 Cia Cervecerias Unidas SA ADR
405,536 0.00
中国
614,608 Aier Eye Hospital Group Co Ltd
4,663,756 0.03
197,300 Amoy Diagnostics Co Ltd
2,506,577 0.02
30,500 Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'
221,173 0.00
10,900 Anhui Gujing Distillery Co Ltd
138,394 0.00
87,530 Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd
3,501,808 0.02
136,300 Autobio Diagnostics Co Ltd
3,207,885 0.02
276,000 China CITIC Bank Corp Ltd 'H'
115,385 0.00
715,000 China Merchants Bank Co Ltd ‘H’*
3,413,524 0.02
168,000 China National Building Material Co Ltd ‘H’
236,282 0.00
994,000 China Oilfield Services Ltd ‘H’
781,086 0.01
2,028,000 China Telecom Corp Ltd ‘H’
664,656 0.01
692,000 CRRC Corp Ltd ‘H’
312,514 0.00
319,492 Glodon Co Ltd
3,250,521 0.02
279,200 Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai
2,221,758 0.02
186,600 Guangdong Marubi Biotechnology Co Ltd
2,097,912 0.02
908,180 Guangzhou Automobile Group Co Ltd
1,376,430 0.01
2,060,000 Guangzhou Automobile Group Co Ltd ‘H’
1,770,258 0.01
1,813,200 Guangzhou Baiyun International Airport Co Ltd
4,029,445 0.03
572,299 Haier Smart Home Co Ltd
1,863,428 0.01
207,200 Haitong Securities Co Ltd ‘H’
188,216 0.00
1,365,800 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd
7,462,352 0.05
614,300 Hangzhou Robam Appliances Co Ltd
3,498,082 0.02
127,679 Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd
2,087,961 0.02
192,000 Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd ‘H’
3,143,822 0.02
22/122
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
703,482 Han’s Laser Technology Industry Group Co Ltd
3,816,924 0.03
123,209 Hundsun Technologies Inc
2,004,788 0.01
4,992,000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd ‘H’
2,795,500 0.02
422,891 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd
2,589,654 0.02
312,700 Inspur Electronic Information Industry Co Ltd
1,648,238 0.01
129,000 Jiangxi Copper Co Ltd ‘H’
152,136 0.00
13,400 Kweichow Moutai Co Ltd
3,495,366 0.02
23,900 Offcn Education Technology Co Ltd
124,616 0.00
404,000 PICC Property & Casualty Co Ltd ‘H’
312,251 0.00
273,800 Ping An Insurance Group Co of China Ltd
3,063,095 0.02
380,782 Shanghai International Airport Co Ltd
4,247,708 0.03
3,400 Shenzhen Goodix Technology Co Ltd
88,837 0.00
367,100 Shenzhen Inovance Technology Co Ltd
2,990,911 0.02
366,500 Venus MedTech Hangzhou Inc ‘H’
2,965,082 0.02
633,407 Venustech Group Inc
3,527,349 0.03
331,186 Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Co Ltd
3,701,707 0.03
20,900
Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network
Technology Group Co Ltd
139,124 0.00
138,835 WuXi AppTec Co Ltd
2,228,030 0.02
255,840 Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd
3,765,424 0.03
344,360 Yonyou Network Technology Co Ltd
2,107,246 0.02
167,800 Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd
271,222 0.00
25,200 Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd ‘H’ 80,964 0.00
98,869,397 0.69
キュラソー
17,558 Schlumberger NV 335,533 0.00
デンマーク
191 AP Moller - Maersk A/S 'B'*
293,682 0.00
72,501 DSV PANALPINA A/S
11,275,536 0.08
8,487 Genmab A/S 3,168,568 0.02
14,737,786 0.10
フィンランド
29,496 Fortum Oyj
627,948 0.00
754,346 Neste Oyj
40,279,143 0.28
517,159 Nokia Oyj
2,527,660 0.02
43,434,751 0.30
フランス
217,283 Arkema SA*
24,183,715 0.17
18,011 AXA SA
367,931 0.00
55,581 Carrefour SA
897,568 0.01
95,126 Cie de Saint-Gobain
3,868,799 0.03
1,146,779 Danone SA
75,362,252 0.53
48,529 Eiffage SA
4,503,016 0.03
25,772 Engie SA
358,401 0.00
257,625 EssilorLuxottica SA
34,674,652 0.24
14,523 Kering SA
8,923,901 0.06
77,593 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
36,559,239 0.26
30,000 Orange SA*
335,834 0.00
15,516 Pernod Ricard SA
2,669,427 0.02
476,043 Safran SA
56,367,723 0.39
697,564 Sanofi 70,292,972 0.49
4,611 Schneider Electric SE*
573,316 0.00
4,330 TOTAL SE*
172,358 0.00
21,891 Vivendi SA*
623,741 0.00
320,734,845 2.23
23/122
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
ドイツ
206,152 adidas AG
62,894,205 0.44
10,058 Bayer AG
669,493 0.01
5,325 Deutsche Boerse AG
1,004,728 0.01
20,691 Deutsche Post AG
940,713 0.01
3,584,389 Deutsche Telekom AG*
63,526,727 0.44
8,910 Evonik Industries AG*
259,399 0.00
9,031 Fresenius SE & Co KGaA
416,948 0.00
3,562 Henkel AG & Co KGaA
323,509 0.00
26,288 Infineon Technologies AG
726,451 0.01
1,042,355 Siemens AG
144,981,046 1.01
2,175 Volkswagen AG (Pref)*
363,948 0.00
143,919 Vonovia SE 10,312,657 0.07
286,419,824 2.00
香港
7,185,400 AIA Group Ltd
73,985,904 0.52
44,500 Beijing Enterprises Holdings Ltd
141,538 0.00
116,000 China Mobile Ltd*
810,497 0.01
726,500 China Resources Pharmaceutical Group Ltd
411,524 0.00
250,000 China Resources Power Holdings Co Ltd
296,772 0.00
534,000 China Unicom Hong Kong Ltd
378,276 0.00
297,500 CLP Holdings Ltd
2,923,156 0.02
177,000 CNOOC Ltd
201,436 0.00
1,978,000 Hang Lung Properties Ltd
5,576,643 0.04
1,937,000 HKT Trust & HKT Ltd
2,769,265 0.02
457,000 Hysan Development Co Ltd*
1,444,699 0.01
336,000 Lenovo Group Ltd
224,577 0.00
1,864,582 Sun Hung Kai Properties Ltd 25,069,424 0.18
114,233,711 0.80
インド
2,911 HDFC Asset Management Co Ltd
95,345 0.00
58,871 Hindustan Unilever Ltd
1,693,449 0.01
95,726 NTPC Ltd
125,367 0.00
446,267 Petronet LNG Ltd
1,457,192 0.01
1,991,986 Reliance Industries Ltd
56,308,464 0.39
190,427 Reliance Industries Ltd
3,087,656 0.02
211,457 Vedanta Ltd
369,581 0.01
24,833 Wipro Ltd
91,529 0.00
947,185 Zee Entertainment Enterprises Ltd
2,619,292 0.02
65,847,875 0.46
インドネシア
2,073,500 Bank Central Asia Tbk PT 4,467,369 0.03
アイルランド
2,332 Aon Plc
466,587 0.00
5,834 Eaton Corp Plc
596,643 0.01
8,231 Medtronic Plc
882,857 0.01
609 Willis Towers Watson Plc
125,119 0.00
2,071,206 0.02
イタリア
Enel SpA*
13,264,912 120,079,449 0.84
RAI Way SpA
2,369,964 15,348,436 0.11
Snam SpA
949,765 4,908,258 0.03
UniCredit SpA*
95,244,937 0.66
9,582,214
235,581,080 1.64
24/122
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
日本
Ajinomoto Co Inc*
1,991,700 37,103,791 0.26
Asahi Kasei Corp
25,400 213,123 0.00
Astellas Pharma Inc*
2,649,600 41,578,760 0.29
Canon Inc*
35,300 609,688 0.01
East Japan Railway Co*
349,661 22,736,041 0.16
Eisai Co Ltd*
1,700 148,491 0.00
FamilyMart Co Ltd*
10,900 241,491 0.00
FUJIFILM Holdings Corp*
5,400 256,891 0.00
Fujitsu Ltd
1,300 169,379 0.00
Hitachi Ltd*
9,800 326,143 0.00
Hoya Corp
413,391 40,590,810 0.28
KDDI Corp
281,500 8,168,728 0.06
Keyence Corp
19,300 7,947,808 0.06
Maeda Road Construction Co Ltd*
49,199 907,262 0.01
Marubeni Corp
40,700 245,420 0.00
Mitsubishi Corp*
14,600 345,833 0.00
Mitsubishi Estate Co Ltd
451,000 7,064,547 0.05
Mitsubishi Heavy Industries Ltd*
32,100 796,977 0.01
Murata Manufacturing Co Ltd
534,120 31,623,207 0.22
NEC Corp*
3,900 205,534 0.00
Nintendo Co Ltd
600 320,958 0.00
Nippon Telegraph & Telephone Corp
295,160 6,710,458 0.05
Nomura Holdings Inc
21,000 107,801 0.00
NTT Data Corp*
26,400 301,657 0.00
Olympus Corp*
5,100 100,923 0.00
Otsuka Holdings Co Ltd
4,600 201,963 0.00
Panasonic Corp
29,900 275,660 0.00
Rakuten Inc*
38,600 339,529 0.00
Sekisui House Ltd
7,600 150,180 0.00
Seven & i Holdings Co Ltd*
16,400 530,793 0.01
Shin-Etsu Chemical Co Ltd*
374,794 45,528,619 0.32
Shionogi & Co Ltd
3,000 166,390 0.00
Shiseido Co Ltd
4,900 285,075 0.00
Sompo Holdings Inc*
5,800 217,630 0.00
Subaru Corp*
1,041,710 21,630,680 0.15
Suzuki Motor Corp*
720,248 29,531,050 0.21
Tokyo Electron Ltd* 332,752 0.00
1,300
308,012,042 2.15
ジャージー
Aptiv Plc
581,389 50,133,173 0.35
Aptiv Plc (Pref)
81,781 9,118,582 0.07
Experian Plc
3,898 144,872 0.00
Ferguson Plc
76,160 7,483,154 0.05
Glencore Plc 222,811 0.00
98,867
67,102,592 0.47
メキシコ
Fomento Economico Mexicano SAB de CV
41,747 243,750 0.00
Grupo Bimbo SAB de CV 302,836 0.00
161,626
546,586 0.00
25/122
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
オランダ
Adyen NV
19,713 33,162,583 0.23
Akzo Nobel NV
827,989 81,569,378 0.57
ASML Holding NV
211,832 79,305,886 0.55
Fiat Chrysler Automobiles NV
25,123 279,680 0.00
ING Groep NV
7,152,948 58,975,844 0.41
Koninklijke Philips NV
1,350,254 64,078,443 0.45
NXP Semiconductors NV
387,467 48,619,359 0.34
Prosus NV
1,705 171,588 0.00
STMicroelectronics NV
50,800 1,524,393 0.01
Unilever NV
1,080,510 63,094,679 0.44
Wolters Kluwer NV 144,061 0.00
1,746
430,925,894 3.00
ポーランド
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA
158,285 0.00
11,381
ポルトガル
Jeronimo Martins SGPS SA* 2,778,344 0.02
169,111
シンガポール
CapitaLand Ltd
11,601,550 23,616,019 0.16
ComfortDelGro Corp Ltd*
1,762,400 1,916,801 0.01
DBS Group Holdings Ltd
282,700 4,335,699 0.03
Singapore Telecommunications Ltd
411,900 696,195 0.01
United Overseas Bank Ltd 7,047,606 0.05
490,300
37,612,320 0.26
南アフリカ
Anglo American Platinum Ltd*
4,229 320,748 0.00
AngloGold Ashanti Ltd
8,753 260,160 0.00
MTN Group Ltd* 425,988 0.01
117,426
1,006,896 0.01
韓国
Celltrion Inc
800 200,017 0.00
Hyundai Mobis Co Ltd
853 160,849 0.00
Kakao Corp
30,253 10,365,326 0.07
KB Financial Group Inc
3,938 122,161 0.00
Kia Motors Corp
11,932 426,394 0.01
LG Chem Ltd
14,002 8,722,519 0.06
LG Electronics Inc
5,156 365,464 0.00
LG Uplus Corp
12,042 121,140 0.00
NCSoft Corp
8,802 6,113,015 0.04
12,681 POSCO 1,969,563 0.02
Samsung Biologics Co Ltd
278 182,073 0.00
Shinhan Financial Group Co Ltd
8,644 215,754 0.00
SK Telecom Co Ltd 224,638 0.00
1,076
29,188,913 0.20
スペイン
Cellnex Telecom SA
787,976 50,392,086 0.35
Grifols SA*
4,890 131,983 0.00
Repsol SA
84,714 680,985 0.01
Telefonica SA* 530,102 0.00
132,914
51,735,156 0.36
26/122
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
スウェーデン
Assa Abloy AB
21,613 502,807 0.00
Atlas Copco AB
76,873 3,582,108 0.03
Essity AB*
5,203 180,631 0.00
Hexagon AB
116,771 8,464,789 0.06
Sandvik AB
12,303 242,267 0.00
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'
572,921 6,684,157 0.05
Volvo AB 73,789,991 0.51
3,826,009
93,446,750 0.65
スイス
Alcon Inc*
9,832 563,759 0.00
Alcon Inc*
97,560 5,596,042 0.04
Chubb Ltd
197,359 24,612,641 0.17
LafargeHolcim Ltd
5,220 249,021 0.00
Lonza Group AG
174 107,593 0.00
Nestle SA
476,584 57,683,137 0.40
Novartis AG
14,878 1,282,933 0.01
Roche Holding AG
271,517 94,003,649 0.66
SGS SA
157 409,082 0.00
Sika AG* 10,825,261 0.08
45,091
195,333,118 1.36
台湾
ASE Technology Holding Co Ltd
63,000 131,404 0.00
Asustek Computer Inc
41,000 339,553 0.00
Cathay Financial Holding Co Ltd
1,698,000 2,306,130 0.02
Chunghwa Telecom Co Ltd
871,000 3,220,815 0.02
Formosa Chemicals & Fibre Corp
758,000 1,751,527 0.01
Formosa Petrochemical Corp
404,000 1,129,050 0.01
Formosa Plastics Corp
673,000 1,793,658 0.01
Fubon Financial Holding Co Ltd
1,847,000 2,694,192 0.02
Hon Hai Precision Industry Co Ltd
965,600 2,530,704 0.02
MediaTek Inc
135,000 2,558,152 0.02
Nan Ya Plastics Corp
919,000 1,926,231 0.01
Nanya Technology Corp
153,000 270,631 0.00
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
8,751,000 127,202,177 0.89
Uni-President Enterprises Corp
1,357,000 3,080,150 0.02
United Microelectronics Corp
954,000 689,290 0.01
Yageo Corp 3,529,575 0.02
311,000
155,153,239 1.08
タイ
Advanced Info Service PCL
525,900 3,092,286 0.02
Intouch Holdings PCL
1,692,600 2,963,986 0.02
Thai Beverage PCL
904,749 0.01
2,001,900
6,961,021 0.05
トルコ
10,211 BIM Birlesik Magazalar AS
94,321 0.00
41,123 Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS*
453,427 0.00
547,748 0.00
27/122
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
英国
Anglo American Plc
116,612 2,846,740 0.02
AstraZeneca Plc
19,968 2,218,388 0.01
Berkeley Group Holdings Plc
134,999 8,198,549 0.06
BHP Group Plc
192,036 4,381,533 0.03
Coca-Cola European Partners Plc
3,828 159,053 0.00
Diageo Plc
29,496 986,023 0.01
GlaxoSmithKline Plc
40,685 797,772 0.01
HSBC Holdings Plc*
52,222 229,669 0.00
Imperial Brands Plc
21,474 358,427 0.00
RELX Plc
252,854 5,734,477 0.04
Rio Tinto Plc
69,859 4,313,293 0.03
Royal Dutch Shell Plc
20,513 302,437 0.00
Royal Dutch Shell Plc
29,705 420,629 0.00
Unilever Plc
522,164 31,022,630 0.22
Vodafone Group Plc 61,779,805 0.43
41,616,792
123,749,425 0.86
米国
2020 Cash Mandatory Exchangeable Trust (Pref)
20,940 22,928,253 0.16
Abbott Laboratories
627,039 69,494,732 0.48
AbbVie Inc
834,163 79,095,336 0.55
Adobe Inc
56,542 28,950,069 0.20
Advanced Micro Devices Inc
3,428 294,328 0.00
Agilent Technologies Inc*
467,130 46,783,069 0.33
Air Products & Chemicals Inc
373,334 109,969,263 0.77
Alaska Air Group Inc
35,237 1,407,013 0.01
Alexion Pharmaceuticals Inc
28,412 3,262,266 0.02
Allstate Corp/The
5,725 534,543 0.00
Alphabet Inc
2,682 4,407,170 0.03
Alphabet Inc
132,635 217,951,137 1.52
Altair Engineering Inc ‘A’*
160,775 6,829,722 0.05
Amazon.com Inc†
90,545 310,696,113 2.16
American Electric Power Co Inc
5,795 456,994 0.00
American Tower Corp (Reit)
42,885 10,683,940 0.08
American Water Works Co Inc
34,497 4,895,124 0.03
Amgen Inc
1,096 276,324 0.00
Analog Devices Inc
16,594 1,951,620 0.01
Anthem Inc
270,411 75,285,127 0.52
Apellis Pharmaceuticals Inc*
79,156 2,328,770 0.02
Apple Inc
2,339,228 299,631,715 2.09
Applied Materials Inc
761,941 47,087,954 0.33
Autodesk Inc
196,118 47,744,927 0.33
AutoZone Inc
296 352,530 0.00
Bank of America Corp
2,907,946 75,286,722 0.52
Bank of New York Mellon Corp/The
15,487 570,773 0.00
Baxter International Inc
71,273 6,177,944 0.04
Becton Dickinson and Co
192,066 46,614,418 0.33
Becton Dickinson and Co (Pref)
206,700 11,143,197 0.08
Berkshire Hathaway Inc 'B'
86,956 18,947,712 0.13
BioMarin Pharmaceutical Inc
37,943 2,925,785 0.02
Booking Holdings Inc
234 447,174 0.00
Boston Scientific Corp*
855,362 34,958,645 0.24
Boston Scientific Corp (Pref)
54,071 6,340,906 0.05
Bristol-Myers Squibb Co
787,986 48,996,969 0.34
Broadcom Inc
12,727 4,400,488 0.03
Cadence Design Systems Inc
79,093 8,754,804 0.06
Capital One Financial Corp
897,017 62,961,623 0.44
28/122
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
Cardinal Health Inc
7,204 362,505 0.00
Cerner Corp
5,690 412,525 0.00
CH Robinson Worldwide Inc*
78,222 7,682,183 0.05
Charles Schwab Corp/The*
608,300 21,637,231 0.15
Charter Communications Inc†
189,500 117,368,720 0.82
Ciena Corp
16,941 953,609 0.01
Cigna Corp
2,349 424,629 0.00
Citigroup Capital XIII (Pref)
387,410 10,452,322 0.07
Citigroup Inc
619,766 31,871,467 0.22
CME Group Inc
3,150 556,006 0.00
Cognizant Technology Solutions Corp
3,759 251,703 0.00
Colgate-Palmolive Co
130,265 10,330,015 0.07
Comcast Corp
2,599,612 116,852,559 0.81
Constellation Brands Inc ‘A’
2,262 417,633 0.00
Corteva Inc
4,646 134,223 0.00
Costco Wholesale Corp
109,210 37,960,304 0.27
Crowdstrike Holdings Inc
124,650 15,391,782 0.11
Crown Castle International Corp (Reit)*
3,480 569,258 0.00
Cummins Inc
784 162,758 0.00
Deckers Outdoor Corp
18,259 3,804,080 0.03
DexCom Inc*
8,528 3,557,285 0.03
Dollar General Corp
1,827 369,310 0.00
DR Horton Inc*
1,190,414 85,483,629 0.60
DuPont de Nemours Inc
4,716 264,190 0.00
eBay Inc
18,725 1,009,839 0.01
Edwards Lifesciences Corp
178,799 15,070,968 0.11
Electronic Arts Inc
2,419 338,563 0.00
Eli Lilly and Co
3,985 589,621 0.00
Emerson Electric Co
866,572 60,382,737 0.42
Exelon Corp
4,350 161,211 0.00
Facebook Inc 'A'
263,452 77,204,609 0.54
FedEx Corp
663 147,120 0.00
FirstEnergy Corp
12,025 341,630 0.00
Fiserv Inc
3,080 308,277 0.00
FleetCor Technologies Inc
25,227 6,432,885 0.05
Fortinet Inc
68,932 9,034,917 0.06
Fortive Corp
826,535 59,477,459 0.41
Fortune Brands Home & Security Inc*
80,995 6,849,747 0.05
Freeport-McMoRan Inc*
746,657 11,647,849 0.08
General Motors Co
5,395 161,796 0.00
Gilead Sciences Inc
435,024 28,537,574 0.20
Global Payments Inc*
278,073 49,152,183 0.34
GMAC Capital Trust I (Pref)
428,665 10,502,293 0.07
Goldman Sachs Group Inc/The
4,838 991,016 0.01
Guardant Health Inc*
77,971 7,556,170 0.05
HCA Healthcare Inc
465,658 63,427,276 0.44
Hess Corp
181,299 8,332,502 0.06
Hewlett Packard Enterprise Co
51,445 503,904 0.00
Home Depot Inc/The
274,819 78,117,301 0.54
HP Inc
26,476 527,137 0.00
Humana Inc
6,980 2,856,844 0.02
Illumina Inc*
7,242 2,568,448 0.02
Incyte Corp
1,758 166,852 0.00
Inphi Corp
8,416 936,701 0.01
Insulet Corp*
9,747 2,101,648 0.02
Intel Corp
66,915 3,383,892 0.02
Intercontinental Exchange Inc
1,688 178,227 0.00
International Flavors & Fragrances Inc*
455,499 56,568,421 0.39
29/122
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
Intuit Inc
45,635 15,724,908 0.11
Intuitive Surgical Inc*†
26,791 19,376,323 0.14
Iovance Biotherapeutics Inc
52,745 1,714,213 0.01
IQVIA Holdings Inc
5,220 845,431 0.01
Johnson & Johnson
624,940 95,659,566 0.67
JPMorgan Chase & Co
1,069,882 108,427,191 0.76
Kinder Morgan Inc
35,534 495,344 0.00
Kroger Co/The
7,752 273,878 0.00
L3Harris Technologies Inc
652,552 117,903,095 0.82
Lennar Corp
335,184 25,098,578 0.18
Liberty Broadband Corp
10,706 1,518,967 0.01
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM
344,314 12,636,324 0.09
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM
606,918 22,122,161 0.15
Live Nation Entertainment Inc*
27,364 1,587,112 0.01
Lowe’s Cos Inc
590,048 97,399,223 0.68
Madison Square Garden Sports Corp
1,424 242,052 0.00
Marsh & McLennan Cos Inc
638,372 72,825,478 0.51
Masco Corp
208,982 12,196,190 0.09
Mastercard Inc
377,828 137,049,550 0.95
McDonald’s Corp
348,051 74,385,460 0.52
McKesson Corp
1,375 210,004 0.00
Merck & Co Inc
761,442 65,118,520 0.45
MGM Resorts International*
51,985 1,197,215 0.01
Microchip Technology Inc*
319,182 34,934,470 0.24
Micron Technology Inc
351,292 15,924,066 0.11
Microsoft Corp
1,392,652 316,633,359 2.21
Mondelez International Inc*
130,891 7,630,945 0.05
Moody’s Corp
1,079 316,406 0.00
Morgan Stanley*
2,388,301 125,218,621 0.87
Motorola Solutions Inc
80,088 12,281,495 0.09
NCB Warrant Holding
4,980 – 0.00
Netflix Inc
835 433,507 0.00
Nevro Corp*
14,851 2,046,022 0.02
New Relic Inc*
50,139 3,088,061 0.02
Newmont Goldcorp Corp
188,520 12,625,184 0.09
NextEra Energy Inc
416,722 117,826,062 0.82
Northern Trust Corp
1,344 110,719 0.00
NortonLifeLock Inc
220,030 5,248,816 0.04
NVIDIA Corp
142,028 74,556,178 0.52
Okta Inc*
46,167 9,834,033 0.07
Oracle Corp
210,071 12,076,982 0.08
O’Reilly Automotive Inc
261 121,934 0.00
Otis Worldwide Corp
16,253 1,030,115 0.01
Palo Alto Networks Inc
42,787 10,962,029 0.08
Paycom Software Inc
10,745 3,235,534 0.02
PayPal Holdings Inc
266,912 54,185,805 0.38
Peloton Interactive Inc
413,700 31,830,078 0.22
PepsiCo Inc
71,001 10,002,621 0.07
Pfizer Inc
1,294,174 48,777,418 0.34
PPG Industries Inc
573,824 69,031,027 0.48
Procter & Gamble Co/The
7,955 1,100,733 0.01
Proofpoint Inc*
30,750 3,400,643 0.02
Prudential Financial Inc
5,360 365,123 0.00
PTC Inc
172,934 15,731,806 0.11
PTC Therapeutics Inc*
26,186 1,280,495 0.01
Public Storage (Reit)
1,955 417,197 0.00
QUALCOMM Inc
61,184 7,261,929 0.05
ResMed Inc*
29,635 5,283,921 0.04
Rockwell Automation Inc
853 195,909 0.00
salesforce.com Inc
434,801 117,657,151 0.82
30/122
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
Sarepta Therapeutics Inc*
23,757 3,492,754 0.03
SBA Communications Corp (Reit) ‘A’
8,981 2,758,514 0.02
Seattle Genetics Inc
34,874 5,358,041 0.04
Sempra Energy*
2,488 307,517 0.00
ServiceNow Inc*
72,321 35,281,077 0.25
Sherwin-Williams Co/The
209 140,655 0.00
Simply Good Foods Co/The*
132,586 3,317,302 0.02
Simply Good Foods Co/The*
55,967 1,400,294 0.01
Southern Co/The (Unit)
7,013 367,271 0.00
Southwest Airlines Co
74,877 2,869,287 0.02
Splunk Inc*
62,452 13,597,049 0.10
Stanley Black & Decker Inc*
3,219 520,802 0.00
Starbucks Corp
998,690 84,479,187 0.59
Stryker Corp
28,837 5,668,777 0.04
Target Corp
5,063 767,120 0.01
Tesla Inc
610 277,815 0.00
Thermo Fisher Scientific Inc†
159,017 67,951,144 0.47
Thor Industries Inc
1,771 173,168 0.00
TJX Cos Inc/The
994,514 55,304,924 0.39
T-Mobile US Inc
71,288 8,319,310 0.06
Travelers Cos Inc/The
57,766 6,648,289 0.05
Tyson Foods Inc ‘A’
5,795 364,563 0.00
Uber Technologies Inc*
1,198,825 40,256,544 0.28
Union Pacific Corp*
639,091 124,207,336 0.87
United Parcel Service Inc 'B'
2,715 439,857 0.00
UnitedHealth Group Inc
456,892 144,286,494 1.01
US Bancorp
287,225 10,523,924 0.07
Vail Resorts Inc
737 159,037 0.00
VeriSign Inc
3,254 687,147 0.01
Verizon Communications Inc
115,995 6,887,783 0.05
Vertex Pharmaceuticals Inc
104,879 28,612,040 0.20
Visa Inc 'A'*
89,209 19,095,186 0.13
Vistra Corp*
311,808 6,036,603 0.04
VMware Inc*
302,462 45,290,660 0.32
Walmart Inc
472,569 64,647,439 0.45
Walt Disney Co/The
223,674 29,941,002 0.21
Wells Fargo & Co
195,354 4,751,986 0.03
Wells Fargo & Co (Pref)
3,520 4,843,520 0.03
Western Digital Corp
106,252 4,037,576 0.03
Weyerhaeuser Co (Reit)
192,182 5,875,004 0.04
Williams Cos Inc/The*
4,952 103,398 0.00
Winnebago Industries Inc*
2,779 161,015 0.00
Workday Inc ‘A’
2,575 631,545 0.01
Wynn Resorts Ltd
79,059 7,087,639 0.05
Xilinx Inc
224,851 23,393,498 0.16
Yum China Holdings Inc*
101,166 5,946,537 0.04
Yum! Brands Inc
3,124 301,279 0.00
Zillow Group Inc ‘C’*
75,523 6,442,867 0.05
Zimmer Biomet Holdings Inc
1,008 141,614 0.00
Zoetis Inc
53,054 8,472,193 0.06
Zoom Video Communications Inc
1,375 419,334 0.00
Zscaler Inc 9,763,087 0.07
67,588
5,674,133,923 39.50
普通／優先株式（証券）合計 8,742,278,680 60.86
31/122
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産
比率
％
債券
アルゼンチン
EUR 7,137,000 Argentine Republic Government International
Bond (Restricted) 3.375% 15/1/2023
3,968,780 0.03
EUR 1,681,000 Argentine Republic Government International
Bond (Restricted) 5.25% 15/1/2028
872,127 0.01
USD 19,781,000 Argentine Republic Government International
Bond (Restricted) 5.875% 11/1/2028
8,851,997 0.06
USD 20,155,000 Argentine Republic Government International
Bond (Restricted) 6.875% 26/1/2027
9,079,198 0.06
EUR 7,575,568 Argentine Republic Government International
Bond (Restricted) 7.82% 31/12/2033 4,585,364 0.03
27,357,466 0.19
オーストラリア
AUD 112,085,000 Australia Government Bond 3% 21/3/2047
103,105,105 0.72
USD 246,000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd ‘144A’
4.75% 15/5/2022
254,850 0.00
USD 168,000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd ‘144A’
5.125% 15/3/2023
177,588 0.00
USD 253,000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd ‘144A’
5.125% 15/5/2024 274,848 0.00
103,812,391 0.72
オーストリア
USD 250,000 JBS Investments II GmbH ‘144A’ 5.75%
15/1/2028 264,465 0.00
USD 341,000 JBS Investments II GmbH ‘144A’ 7% 15/1/2026
369,448 0.01
633,913 0.01
バーレーン
USD 1,644,000 Bahrain Government International Bond 6.75%
1,861,573 0.01
20/9/2029
ブラジル
BRL 706,490 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10%
1/1/2027 15,130,713 0.11
USD 1,857,000 Brazilian Government International Bond 3.875%
12/6/2030 1,901,568 0.01
USD 1,669,000 Itau Unibanco Holding SA/ Cayman Island 3.25%
1,711,247 0.01
24/1/2025
18,743,528 0.13
カナダ
USD 789,000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc ‘144A’
5% 15/10/2025
810,062 0.01
USD 451,000 Bausch Health Cos Inc ‘144A’ 5.5% 1/11/2025
465,770 0.01
USD 134,000 Bausch Health Cos Inc ‘144A’ 5.75% 15/8/2027
144,681 0.00
USD 1,369,000 Bausch Health Cos Inc ‘144A’ 6.25% 15/2/2029
1,418,887 0.01
USD 206,000 Brookfield Residential Properties Inc /
Brookfield Residential US Corp ‘144A’ 6.25%
15/9/2027 209,567 0.00
USD 433,000 Masonite International Corp ‘144A’ 5.375%
1/2/2028 465,124 0.00
USD 2,854,000 Mattamy Group Corp ‘144A’ 4.625% 1/3/2030
2,951,664 0.02
USD 1,560,000 MEGlobal Canada ULC 5.875% 18/5/2030 1,883,213 0.01
8,348,968 0.06
32/122
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産
比率
％
ケイマン諸島
USD 15,900,000 China Milk Products Group Ltd (Restricted)
(Defaulted) 5/1/2012 (Zero Coupon)
23,850 0.00
USD 1,719,000 Fibria Overseas Finance Ltd 5.5% 17/1/2027
1,911,044 0.02
USD 247,000 MGM China Holdings Ltd ‘144A’ 5.375%
15/5/2024 257,189 0.00
USD 250,000 MGM China Holdings Ltd ‘144A’ 5.875%
15/5/2026 265,000 0.00
USD 318,609 Tryon Park CLO Ltd FRN 15/4/2029
316,921 0.00
USD 200,000 Wynn Macau Ltd ‘144A’ 4.875% 1/10/2024 201,250 0.00
2,975,254 0.02
チリ
USD 756,000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.25%
17/7/2042 859,359 0.01
USD 2,515,000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.25%
17/7/2042 2,858,848 0.02
USD 1,748,000 Empresa Nacional del Petroleo 4.5% 14/9/2047
1,931,267 0.01
USD 1,605,000 Falabella SA 4.375% 27/1/2025
1,726,378 0.01
7,375,852 0.05
中国
CNY 1,118,260,000 China Government Bond 3.29% 23/5/2029 165,267,178 1.15
コロンビア
USD 1,559,000 Colombia Government International Bond 4.5%
15/3/2029 1,755,824 0.01
USD 3,279,000 Ecopetrol SA 6.875% 29/4/2030 3,957,753 0.03
5,713,577 0.04
ドミニカ共和国
USD 1,924,000 Dominican Republic International Bond 4.5%
30/1/2030 1,901,453 0.02
USD 1,686,000 Dominican Republic International Bond 5.5%
27/1/2025 1,768,456 0.01
USD 1,322,000 Dominican Republic International Bond 6.875%
1,463,289 0.01
29/1/2026
5,133,198 0.04
エジプト
USD 1,851,000 Egypt Government International Bond 7.6003%
1,949,913 0.01
1/3/2029
フランス
USD 6,979,000 BNP Paribas SA ‘144A’ FRN 12/8/2035
6,929,966 0.05
EUR 14,300,000 Quatrim SASU 5.875% 15/1/2024 17,076,588 0.12
24,006,554 0.17
ドイツ
EUR 15,130,249 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe
15/8/2050 (Zero Coupon)
17,648,486 0.13
EUR 2,518,000 Vertical Holdco GmbH ‘144A’ 6.625% 15/7/2028
3,136,688 0.02
EUR 3,802,000 Vertical Midco GmbH ‘144A’ 4.375% 15/7/2027 4,660,321 0.03
25,445,495 0.18
ギリシャ
EUR 27,204,000 Hellenic Republic Government Bond ‘144A’ 2%
35,044,452 0.24
22/4/2027
33/122
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産
比率
％
インドネシア
USD 1,568,000 Indonesia Government International Bond 4.2%
15/10/2050 1,856,120 0.01
USD 1,536,000 Indonesia Government International Bond 6.625%
17/2/2037 2,191,270 0.02
USD 3,336,000 Pertamina Persero PT 3.65% 30/7/2029
3,578,076 0.02
7,625,466 0.05
アイルランド
EUR 250,000 Anchorage Capital Europe CLO 2 DAC FRN
15/5/2031 297,433 0.00
EUR 275,000 Aqueduct European CLO 4-2019 DAC FRN 15/7/2032
328,055 0.00
Arbour CLO II DAC ‘Series 2014-2X B2R’ FRN
EUR 250,000
15/5/2030 295,954 0.00
EUR 116,000 Avoca CLO XV DAC FRN 15/4/2031
133,794 0.00
EUR 250,000 Avoca CLO XVII Designated Activity Co FRN
15/10/2032 298,798 0.00
EUR 249,000 Avoca CLO XVII Designated Activity Co FRN
15/10/2032 297,120 0.00
EUR 280,000 Cairn CLO XII DAC FRN 15/4/2033
333,949 0.01
EUR 404,000 Harvest CLO XVIII DAC FRN 15/10/2030
471,500 0.01
EUR 280,000 OAK Hill European Credit Partners VI DAC FRN
20/1/2032 327,236 0.00
EUR 472,000 OCP Euro CLO 2017-2 DAC FRN 15/1/2032
555,650 0.01
EUR 280,000 Sound Point Euro CLO II Funding DAC FRN
26/10/2032 333,624 0.00
EUR 148,000 Voya Euro CLO II DAC FRN 15/7/2032
175,199 0.00
3,848,312 0.03
イスラエル
USD 1,855,873 Leviathan Bond Ltd ‘144A’ 5.75% 30/6/2023
1,927,788 0.01
イタリア
EUR 75,754,000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95%
1/8/2030 89,981,904 0.63
EUR 90,725,000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35%
1/4/2030* 111,669,150 0.78
EUR 45,666,000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro ‘144A’
3.85% 1/9/2049*
76,908,896 0.53
USD 3,614,000 UniCredit SpA ‘144A’ FRN 30/6/2035 3,739,852 0.03
282,299,802 1.97
日本
JPY 13,657,150,000 Japan Government Thirty Year Bond 0.4%
20/9/2049 122,171,425 0.85
JPY 3,701,100,000 Japan Treasury Discount Bill 7/9/2020 (Zero
Coupon) 34,893,361 0.24
JPY 8,168,600,000 Japan Treasury Discount Bill 14/9/2020 (Zero
Coupon) 77,013,293 0.54
JPY 9,355,750,000 Japan Treasury Discount Bill 12/10/2020 (Zero
Coupon) 88,213,333 0.61
USD 4,132,000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 9/7/2050 4,212,008 0.03
326,503,420 2.27
34/122
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産
比率
％
ルクセンブルグ
USD 13,594,000 Intelsat Jackson Holdings SA ‘144A’ 8%
15/2/2024 13,820,476 0.10
USD 502,000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA
Finance Inc ‘144A’ 6.5% 15/4/2029
572,185 0.00
14,392,661 0.10
マレーシア
USD 1,364,000 Petronas Capital Ltd ‘144A’ 4.55% 21/4/2050 1,801,333 0.01
メキシコ
USD 3,324,000 Comision Federal de Electricidad 4.75%
23/2/2027 3,570,184 0.03
Mexico Government International Bond 4.75%
USD 4,373,000
27/4/2032 4,994,102 0.03
USD 3,599,000 Petroleos Mexicanos 6.5% 13/3/2027 3,562,043 0.03
12,126,329 0.09
オランダ
EUR 103,000 Ares European CLO X BV FRN 15/10/2031
121,694 0.00
USD 1,646,000 MDGH - GMTN BV ‘144A’ 3.7% 7/11/2049
1,810,600 0.01
USD 565,000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc ‘144A’
3.15% 1/5/2027
617,487 0.01
USD 380,000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc ‘144A’
3.4% 1/5/2030
420,262 0.00
USD 1,605,000 Petrobras Global Finance BV 5.299% 27/1/2025
1,755,720 0.01
USD 3,284,000 Petrobras Global Finance BV 5.6% 3/1/2031
3,503,617 0.03
EUR 25,365,000 Ziggo BV 2.875% 15/1/2030
29,926,868 0.21
38,156,248 0.27
パナマ
USD 1,247,000 Panama Government International Bond 6.7%
1,851,210 0.01
26/1/2036
パラグアイ
USD 1,559,000 Paraguay Government International Bond ‘144A’
4.95% 28/4/2031 1,824,030 0.01
ペルー
USD 1,824,000 Orazul Energy Egenor SCA 5.625% 28/4/2027
1,910,355 0.01
カタール
Qatar Government International Bond ‘144A’
USD 1,376,000
4.4% 16/4/2050
1,781,920 0.01
ルーマニア
USD 4,278,000 Romanian Government
International Bond ‘144A’ 4% 14/2/2051
4,342,170 0.03
USD 1,310,000 Romanian Government
International Bond ‘144A’ 6.125% 22/1/2044 1,734,522 0.01
6,076,692 0.04
ロシア連邦
USD 1,400,000 Russian Foreign Bond - Eurobond 5.25% 23/6/2047 1,902,688 0.01
サウジアラビア
USD 1,801,000 Saudi Arabian Oil Co 4.25% 16/4/2039
2,089,164 0.02
USD 1,553,000 Saudi Government International Bond 4.625%
1,909,220 0.01
4/10/2047
3,998,384 0.03
35/122
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産
比率
％
シンガポール
SGD 9,000,000 CapitaLand Ltd 1.95% 17/10/2023
6,569,192 0.05
スペイン
USD 1,800,000 Banco Santander SA 2.746% 28/5/2025
1,912,098 0.01
USD 600,000 Banco Santander SA 3.49% 28/5/2030
655,466 0.01
EUR 80,105,000 Spain Government Bond ‘144A’ 0.6% 31/10/2029
98,270,773 0.68
EUR 19,158,000 Spain Government Bond ‘144A’ 1% 31/10/2050
21,618,398 0.15
EUR 10,928,000 Spain Government Bond ‘144A’ 1.25% 31/10/2030
14,174,979 0.10
EUR 8,500,000 Spain Government Bond ‘144A’ 2.7% 31/10/2048
13,853,121 0.10
150,484,835 1.05
スイス
USD 5,770,000 UBS Group AG 4.125% 24/9/2025*
6,621,183 0.05
ウクライナ
USD 2,974,000 Ukraine Government International Bond ‘144A’
7.253% 15/3/2033*
2,985,152 0.02
USD 1,628,000 Ukraine Government International Bond ‘144A’
7.75% 1/9/2025 1,724,907 0.01
4,710,059 0.03
アラブ首長国連邦
USD 1,340,000 DP World Plc 6.85% 2/7/2037 1,713,106 0.01
英国
EUR 9,839,000 Ellaktor Value Plc ‘144A’ 6.375% 15/12/2024
9,232,659 0.06
USD 3,870,000 Ferguson Finance Plc ‘144A’ 3.25% 2/6/2030
4,124,781 0.03
USD 2,010,000 HSBC Holdings Plc 4.95% 31/3/2030
2,474,806 0.02
USD 292,000 International Game Technology Plc ‘144A’
6.25% 15/2/2022
301,757 0.00
USD 398,000 International Game Technology Plc ‘144A’ 6.5%
15/2/2025 434,065 0.00
GBP 9,199,000 Lloyds Bank Plc FRN 22/1/2029 (Perpetual)
21,172,073 0.15
USD 3,802,000 Natwest Group Plc FRN 28/11/2035
3,776,641 0.03
41,516,782 0.29
米国
USD 2,640,000 1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 ‘
Series 2015-1211 D’ ‘144A’ FRN 10/8/2035
2,758,302 0.02
USD 3,859,000 AbbVie Inc ‘144A’ 4.25% 21/11/2049
4,597,107 0.03
USD 1,700,000 Acadia Healthcare Co Inc ‘144A’ 5.5% 1/7/2028
1,768,000 0.01
USD 940,000 AGL CLO 7 Ltd ‘Series 2020-7A A1’ ‘144A’
FRN 15/7/2031
940,000 0.01
USD 950,000 AGL Core CLO 5 Ltd ‘Series 2020-5A A2’ ‘144A
’ FRN 20/7/2030
951,284 0.01
USD 1,250,000 AGL Core CLO 5 Ltd ‘Series 2020-5A B’ ‘144A
’ FRN 20/7/2030
1,258,544 0.01
AIMCO CLO Series 2018-A ‘Series 2018-AA B’ ‘
USD 278,501
144A’ FRN 17/4/2031
274,063 0.00
USD 261,000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New
Albertsons LP / Albertsons LLC ‘144A’ 3.5%
15/2/2023 266,611 0.00
USD 1,204,000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New
Albertsons LP / Albertsons LLC 5.75% 15/3/2025
1,242,101 0.01
USD 413,000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New
Albertsons LP / Albertsons LLC 6.625% 15/6/2024
427,579 0.00
USD 215,000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New
Albertsons LP / Albertsons LLC ‘144A’ 7.5%
15/3/2026 241,509 0.00
36/122
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産
比率
％
USD 281,664 ALM XVIII Ltd ‘Series 2016-18A A2R’ ‘144A’
FRN 15/1/2028
275,964 0.00
USD 259,000 AMC Networks Inc 4.75% 1/8/2025
268,924 0.00
USD 327,000 AMC Networks Inc 5% 1/4/2024
333,744 0.00
USD 5,545,000 American Express Co FRN 15/12/2020 (Perpetual)
5,151,416 0.04
USD 5,874,000 American Tower Corp 3.1% 15/6/2050
5,992,933 0.04
Apidos CLO XV ‘Series 2013- 15A A1RR’ ‘144A
USD 1,085,000
’ FRN 20/4/2031
1,069,245 0.01
USD 165,000 Aramark Services Inc 4.75% 1/6/2026
163,829 0.00
USD 385,000 Aramark Services Inc ‘144A’ 5% 1/2/2028
383,885 0.00
USD 500,000 Ares XXIX CLO Ltd ‘Series 2014-1A BR’ ‘144A
’ FRN 17/4/2026
496,889 0.00
USD 418,056 Atrium XII ‘144A’ FRN 22/4/2027
408,264 0.00
USD 400,000 Atrium XIII ‘144A’ FRN 21/11/2030
391,225 0.00
USD 1,820,000 AutoNation Inc 4.75% 1/6/2030
2,126,461 0.02
USD 2,150,000 Avantor Funding Inc ‘144A’ 4.625% 15/7/2028
2,287,062 0.02
USD 510,000 Avantor Inc ‘144A’ 6% 1/10/2024
535,066 0.00
USD 975,000 Bain Capital Credit CLO 2020- 2 Ltd ‘Series
2020-2A B1’ ‘144A’ FRN 19/7/2031
976,036 0.01
USD 1,805,000 Ball Corp 2.875% 15/8/2030
1,802,744 0.01
USD 951,190 BANK 2017-BNK8 ‘Series 2017-BNK8 B’ FRN
15/11/2050 1,059,668 0.01
USD 1,210,000 BANK 2017-BNK9 ‘Series 2017-BNK9 A4’ 3.538%
15/11/2054 1,376,839 0.01
USD 11,300,000 Bank of America Corp FRN 29/4/2031
11,997,455 0.08
USD 4,493,000 Bank of America Corp 4% 22/1/2025
5,026,849 0.04
USD 2,951,000 BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust ‘Series 2018-
TALL C’ ‘144A’ FRN 15/3/2037
2,780,505 0.02
USD 1,109,000 Becton Dickinson and Co 2.823% 20/5/2030
1,200,692 0.01
USD 1,415,000 Becton Dickinson and Co 3.794% 20/5/2050
1,582,251 0.01
USD 1,391,000 Bemis Co Inc 2.63% 19/6/2030
1,493,143 0.01
USD 692,631 Benefit Street Partners CLO II Ltd ‘Series
2013-IIA A1R’ ‘144A’ FRN 15/7/2029
688,379 0.01
USD 688,158 Benefit Street Partners Clo XII Ltd ‘Series
2017-12A A1’ ‘144A’ FRN 15/10/2030
684,625 0.01
USD 277,299 BlueMountain CLO 2013-2 Ltd ‘Series 2013-2A
A1R’ ‘144A’ FRN 22/10/2030
273,596 0.00
USD 279,432 BlueMountain CLO 2014-2 Ltd ‘Series 2014-2A
BR2’ ‘144A’ FRN 20/10/2030
276,266 0.00
USD 459,000 Boise Cascade Co ‘144A’ 4.875% 1/7/2030
497,005 0.00
USD 1,882,000 BorgWarner Inc 2.65% 1/7/2027
1,991,555 0.01
USD 825,000 Boyd Gaming Corp ‘144A’ 8.625% 1/6/2025
912,664 0.01
USD 2,773,000 BP Capital Markets America Inc 1.749% 10/8/2030
2,746,370 0.02
USD 990,000 Broadcom Inc 3.15% 15/11/2025
1,073,688 0.01
USD 2,650,000 Broadcom Inc 4.15% 15/11/2030
2,979,960 0.02
USD 3,544,000 Buckeye Partners LP ‘144A’ 4.125% 1/3/2025
3,570,509 0.03
USD 718,000 Buckeye Partners LP 4.35% 15/10/2024
716,654 0.01
USD 1,225,000 BWAY 2013-1515 Mortgage Trust ‘Series 2013-
1515 D’ ‘144A’ 3.633% 10/3/2033
1,244,175 0.01
USD 800,000 BX Commercial Mortgage Trust 2018-BIOA ‘Series
2018-BIOA D’ ‘144A’ FRN 15/3/2037
786,667 0.01
USD 1,900,128 BX Commercial Mortgage Trust 2018-BIOA ‘Series
2018-BIOA F’ ‘144A’ FRN 15/3/2037
1,839,620 0.01
USD 1,542,800 BX Commercial Mortgage Trust 2018-IND ‘Series
2018-IND G’ ‘144A’ FRN 15/11/2035
1,529,736 0.01
USD 679,000 BY Crown Parent LLC / BY Bond Finance Inc ‘
144A’ 4.25% 31/1/2026
695,313 0.01
USD 12,945,000 Caesars Entertainment Inc ‘144A’ 6.25%
1/7/2025 13,673,092 0.10
37/122
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産
比率
％
USD 4,918,000 Caesars Entertainment Inc ‘144A’ 8.125%
1/7/2027 5,206,662 0.04
USD 2,648,000 Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc
‘144A’ 5.75% 1/7/2025
2,763,850 0.02
USD 368,556 California Street CLO XII Ltd ‘Series 2013-12A
CR’ ‘144A’ FRN 15/10/2025
362,862 0.00
USD 789,000 Calpine Corp ‘144A’ 5.125% 15/3/2028
831,539 0.01
USD 2,641,000 Carrier Global Corp ‘144A’ 3.577% 5/4/2050
2,780,235 0.02
USD 541,794 Catskill Park CLO Ltd ‘Series 2017-1A A1B’ ‘
144A’ FRN 20/4/2029
535,092 0.00
USD 527,428 CD 2017-CD6 Mortgage Trust ‘Series 2017-CD6 B
’ FRN 13/11/2050
567,758 0.00
USD 166,000 Cedar Fair LP 5.25% 15/7/2029
161,716 0.00
USD 169,000 Cedar Fair LP / Canada’s Wonderland Co /
Magnum Management Corp / Millennium Op 5.375%
15/4/2027 169,000 0.00
USD 825,000 Centene Corp 4.25% 15/12/2027
868,160 0.01
USD 4,819,000 Centene Corp 4.75% 15/1/2025
4,969,594 0.04
USD 369,000 Centene Corp ‘144A’ 5.25% 1/4/2025
382,930 0.00
USD 5,392,000 Centene Corp ‘144A’ 5.375% 1/6/2026
5,702,040 0.04
USD 249,000 Centene Corp ‘144A’ 5.375% 15/8/2026
263,862 0.00
USD 2,012,625 CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC ‘
Series 2017-BIOC E’ ‘144A’ FRN 15/7/2032
1,972,537 0.01
USD 171,000 Charles River Laboratories International Inc ‘
144A’ 5.5% 1/4/2026
180,902 0.00
USD 9,634,000 Charter Communications Operating LLC / Charter
Communications Operating Capital 2.8% 1/4/2031
10,141,262 0.07
USD 692,352 Chenango Park CLO Ltd ‘Series 2018-1A A2’ ‘
144A’ FRN 15/4/2030
678,662 0.01
USD 1,281,000 Cheniere Energy Partners LP 5.25% 1/10/2025
1,311,103 0.01
USD 369,000 Cheniere Energy Partners LP 5.625% 1/10/2026
386,310 0.00
USD 201,000 Churchill Downs Inc ‘144A’ 5.5% 1/4/2027
211,013 0.00
USD 1,152,231 CIFC Funding 2017-III Ltd ‘Series 2017-3A A1’
‘144A’ FRN 20/7/2030
1,148,460 0.01
USD 387,293 CIFC Funding 2017-III Ltd ‘Series 2017-3A A2’
‘144A’ FRN 20/7/2030
384,283 0.00
USD 852,528 CIFC Funding 2017-IV Ltd ‘Series 2017-4A A1’
‘144A’ FRN 24/10/2030
850,298 0.01
USD 315,306 CIFC Funding 2018-II Ltd ‘Series 2018-2A A1’
‘144A’ FRN 20/4/2031
312,402 0.00
USD 3,402,740 Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC23
‘Series 2014-GC23 AS’ 3.863% 10/7/2047
3,676,103 0.03
USD 1,223,900 Citigroup COmmercial Mortgage Trust 2018-C6 ‘
Series 2018- C6 A4’ 4.412% 10/11/2051
1,477,938 0.01
USD 7,657,000 Citigroup Inc FRN 15/11/2020 (Perpetual)
7,584,373 0.05
USD 5,332,000 Citigroup Inc FRN 31/3/2031
6,467,168 0.05
USD 3,316,000 Citigroup Inc FRN 26/3/2041
4,621,940 0.03
USD 1,014,000 Clark Equipment Co ‘144A’ 5.875% 1/6/2025
1,070,404 0.01
USD 177,000 Clean Harbors Inc ‘144A’ 4.875% 15/7/2027
185,551 0.00
USD 250,000 Clear Creek CLO ‘Series 2015- 1A AR’ ‘144A’
FRN 20/10/2030
247,656 0.00
USD 205,000 Colfax Corp ‘144A’ 6% 15/2/2024
213,734 0.00
USD 2,434,721 COMM 2014-CCRE21 Mortgage Trust ‘Series 2014-
CR21 A3’ 3.528% 10/12/2047
2,633,731 0.02
USD 1,320,000 CommScope Inc ‘144A’ 7.125% 1/7/2028
1,409,192 0.01
USD 692,561 Cook Park CLO Ltd ‘Series 2018-1A B’ ‘144A’
FRN 17/4/2030
673,871 0.01
USD 6,139,000 Crown Castle International Corp 4.15% 1/7/2050
7,201,280 0.05
38/122
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産
比率
％
USD 381,000 CrownRock LP / CrownRock Finance Inc ‘144A’
5.625% 15/10/2025
379,095 0.00
USD 2,013,000 CSC Holdings LLC ‘144A’ 3.375% 15/2/2031
1,987,837 0.01
USD 5,785,000 CSC Holdings LLC ‘144A’ 4.125% 1/12/2030
6,023,863 0.04
USD 11,186,000 CSC Holdings LLC ‘144A’ 4.625% 1/12/2030
11,509,108 0.08
USD 804,000 CSC Holdings LLC ‘144A’ 5.375% 1/2/2028
864,626 0.01
USD 2,350,000 CSC Holdings LLC ‘144A’ 5.5% 15/5/2026
2,467,500 0.02
USD 2,310,000 CVS Health Corp 2.7% 21/8/2040
2,236,153 0.02
USD 3,923,000 CVS Health Corp 3.75% 1/4/2030
4,517,578 0.03
USD 3,908,000 CVS Health Corp 5.05% 25/3/2048
5,048,330 0.04
USD 169,000 Darling Ingredients Inc ‘144A’ 5.25%
15/4/2027 179,842 0.00
USD 18,836,000 DaVita Inc ‘144A’ 3.75% 15/2/2031
18,777,137 0.13
USD 8,340,000 DaVita Inc ‘144A’ 4.625% 1/6/2030
8,806,414 0.06
USD 1,010,000 DBWF 2018-GLKS Mortgage Trust ‘Series 2018-
GLKS C’ ‘144A’ FRN 19/12/2030
945,562 0.01
USD 4,184,000 Dow Chemical Co/The 3.625% 15/5/2026
4,677,907 0.03
USD 164,000 Elanco Animal Health Inc 4.912% 27/8/2021
169,227 0.00
USD 254,000 Elanco Animal Health Inc 5.272% 28/8/2023
281,464 0.00
USD 228,000 Emergent BioSolutions Inc ‘144A’ 3.875%
15/8/2028 233,449 0.00
USD 163,000 Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc
‘144A’ 5.5% 30/1/2026
162,931 0.00
USD 334,000 Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc
‘144A’ 5.75% 30/1/2028
341,036 0.00
USD 1,205,000 Energizer Holdings Inc ‘144A’ 4.75% 15/6/2028
1,260,936 0.01
USD 2,568,000 Energy Transfer Operating LP 4.05% 15/3/2025
2,742,134 0.02
USD 3,957,000 ERAC USA Finance LLC ‘144A’ 3.8% 1/11/2025
4,422,656 0.03
USD 425,000 ESH Hospitality Inc ‘144A’ 5.25% 1/5/2025
431,471 0.00
USD 4,484,000 Exxon Mobil Corp 3.452% 15/4/2051
4,986,300 0.04
USD 1,335,000 Fannie Mae-Aces ‘Series 2018- M13 A2’ FRN
25/9/2030 1,633,236 0.01
USD 750,000 Figueroa CLO 2014-1 Ltd ‘Series 2014-1A CR’
‘144A’ FRN 15/1/2027
730,248 0.01
USD 312,587 Flatiron CLO 18 Ltd ‘Series 2018-1A A’ ‘144A
’ FRN 17/4/2031
307,549 0.00
USD 3,842,000 FLIR Systems Inc 2.5% 1/8/2030
3,925,379 0.03
USD 2,571,000 Ford Motor Credit Co LLC 4.125% 17/8/2027*
2,581,220 0.02
USD 1,426,000 Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 16/6/2025
1,499,453 0.01
USD 6,116,000 Forestar Group Inc ‘144A’ 5% 1/3/2028
6,222,082 0.04
USD 1,648,000 Forestar Group Inc ‘144A’ 8% 15/4/2024
1,754,947 0.01
USD 1,361,000 Freeport-McMoRan Inc 4.625% 1/8/2030
1,457,257 0.01
USD 789,000 Freeport-McMoRan Inc 5% 1/9/2027
837,508 0.01
USD 1,545,000 General Electric Co 4.35% 1/5/2050
1,561,765 0.01
USD 6,575,000 General Mills Inc 2.875% 15/4/2030
7,247,976 0.05
USD 2,765,000 General Motors Co 6.8% 1/10/2027
3,378,925 0.02
USD 5,238,000 General Motors Financial Co Inc 2.7% 20/8/2027
5,230,593 0.04
USD 4,896,000 General Motors Financial Co Inc 3.6% 21/6/2030
5,097,763 0.04
USD 2,625,000 General Motors Financial Co Inc 5.2% 20/3/2023
2,860,109 0.02
USD 5,790,000 Georgia-Pacific LLC ‘144A’ 2.3% 30/4/2030
6,135,212 0.04
USD 4,023,000 Global Payments Inc 2.9% 15/5/2030
4,318,580 0.03
USD 5,273,000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4%
15/1/2031 5,480,809 0.04
USD 8,832,000 Goldman Sachs Group Inc/The FRN 2/10/2020
(Perpetual) 8,794,742 0.06
USD 3,945,000 Goldman Sachs Group Inc/The 2.6% 7/2/2030
4,192,437 0.03
USD 905,000 Goldman Sachs Group Inc/The 4.75% 21/10/2045
1,199,058 0.01
39/122
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産
比率
％
USD 2,125,000 GRACE 2014-GRCE Mortgage Trust ‘Series 2014-
GRCE B’ ‘144A’ 3.52% 10/6/2028
2,140,521 0.02
USD 351,000 Graham Packaging Co Inc ‘144A’ 7.125%
15/8/2028 368,769 0.00
USD 2,114,000 Great Western Petroleum LLC / Great Western
Finance Corp ‘144A’ 9% 30/9/2021
1,215,550 0.01
USD 319,000 H&E Equipment Services Inc 5.625% 1/9/2025
331,961 0.00
USD 299,000 Hanesbrands Inc ‘144A’ 4.625% 15/5/2024
316,161 0.00
USD 11,838,000 HCA Inc 3.5% 1/9/2030
12,431,223 0.09
USD 2,630,000 HCA Inc 5.25% 15/6/2049
3,277,611 0.02
USD 254,000 HD Supply Inc ‘144A’ 5.375% 15/10/2026
268,073 0.00
USD 499,000 Hilton Domestic Operating Co Inc 5.125%
1/5/2026 517,124 0.00
USD 294,000 Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide
Finance Corp 4.625% 1/4/2025
299,114 0.00
USD 201,000 Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide
Finance Corp 4.875% 1/4/2027
207,495 0.00
USD 5,833,000 Home Depot Inc/The 3.3% 15/4/2040
6,595,549 0.05
USD 1,444,000 Host Hotels & Resorts LP 3.5% 15/9/2030
1,432,445 0.01
USD 331,000 Howard Hughes Corp/The ‘144A’ 5.375%
15/3/2025 336,943 0.00
USD 1,612,000 Howard Hughes Corp/The ‘144A’ 5.375% 1/8/2028
1,635,172 0.01
USD 546,920 Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust ‘Series
2016- 10HY E’ ‘144A’ FRN 10/8/2038
519,826 0.00
USD 1,519,000 Hughes Satellite Systems Corp 7.625% 15/6/2021
1,581,249 0.01
USD 1,318,000 iHeartCommunications Inc ‘144A’ 4.75%
15/1/2028 1,264,160 0.01
USD 1,570,000 iHeartCommunications Inc ‘144A’ 5.25%
15/8/2027 1,571,272 0.01
USD 10,010,172 iHeartCommunications Inc 6.375% 1/5/2026
10,533,103 0.07
USD 3,037,789 iHeartCommunications Inc 8.375% 1/5/2027
3,034,858 0.02
USD 6,284,000 International Business Machines Corp 1.95%
15/5/2030 6,483,331 0.05
USD 1,845,000 International Business Machines Corp 2.95%
15/5/2050 1,893,355 0.01
USD 351,000 IQVIA Inc ‘144A’ 5% 15/10/2026
367,234 0.00
USD 370,000 IQVIA Inc ‘144A’ 5% 15/5/2027
390,470 0.00
USD 5,968,000 Iron Mountain Inc ‘144A’ 4.5% 15/2/2031
6,143,310 0.04
USD 6,320,000 Iron Mountain Inc ‘144A’ 5.25% 15/7/2030
6,686,086 0.05
USD 435,000 Jaguar Holding Co II / PPD Development LP ‘
144A’ 5% 15/6/2028
461,100 0.00
USD 1,133,000 JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc ‘144A’
5.75% 15/6/2025
1,174,071 0.01
USD 321,000 JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc ‘144A’
6.75% 15/2/2028
357,815 0.00
USD 907,000 Joseph T Ryerson & Son Inc ‘144A’ 8.5%
1/8/2028 985,229 0.01
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities
USD 772,280
Trust 2018-WPT ‘Series 2018-WPT DFL’ ‘144A’
FRN 5/7/2033
732,795 0.01
USD 1,333,108 JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities
Trust 2018-WPT ‘Series 2018-WPT DFX’ ‘144A’
5.35% 5/7/2033
1,320,872 0.01
USD 5,116,000 JPMorgan Chase & Co FRN 22/4/2051
5,486,234 0.04
USD 789,000 KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell
of America LLC ‘144A’ 5.25% 1/6/2026
826,324 0.01
USD 1,991,000 Kronos Acquisition Holdings Inc ‘144A’ 9%
15/8/2023 2,025,842 0.01
USD 532,000 L Brands Inc 5.25% 1/2/2028
513,340 0.00
40/122
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産
比率
％
USD 1,330,000 L Brands Inc ‘144A’ 6.875% 1/7/2025
1,441,042 0.01
USD 995,000 Lam Research Corp 3.125% 15/6/2060
1,086,077 0.01
USD 640,000 Lamar Media Corp ‘144A’ 4.875% 15/1/2029
670,400 0.01
USD 222,000 Lamar Media Corp 5.75% 1/2/2026
232,384 0.00
USD 276,000 Lamb Weston Holdings Inc ‘144A’ 4.625%
1/11/2024 288,046 0.00
USD 278,000 Lamb Weston Holdings Inc ‘144A’ 4.875%
1/11/2026 292,168 0.00
USD 194,000 Lennar Corp 4.125% 15/1/2022
199,708 0.00
USD 221,000 Lennar Corp 4.5% 30/4/2024
238,725 0.00
USD 163,000 Lennar Corp 4.75% 1/4/2021
165,408 0.00
USD 5,704,000 Level 3 Financing Inc ‘144A’ 3.625% 15/1/2029
5,727,757 0.04
USD 10,871,000 Level 3 Financing Inc ‘144A’ 4.25% 1/7/2028
11,194,412 0.08
USD 792,000 Level 3 Financing Inc ‘144A’ 4.625% 15/9/2027
829,062 0.01
USD 226,000 Level 3 Financing Inc 5.125% 1/5/2023
226,679 0.00
USD 257,000 Level 3 Financing Inc 5.25% 15/3/2026
269,097 0.00
USD 3,460,000 Lowe’s Cos Inc 5.125% 15/4/2050
4,728,116 0.03
USD 697,327 Madison Park Funding XI Ltd ‘Series 2013-11A
AR’ ‘144A’ FRN 23/7/2029
691,394 0.01
USD 337,806 Madison Park Funding XII Ltd ‘Series 2014-12A
B1R’ ‘144A’ FRN 20/7/2026
336,058 0.00
USD 450,000 Madison Park Funding XIII Ltd ‘Series 2014-13A
BR2’ ‘144A’ FRN 19/4/2030
444,254 0.00
USD 948,725 Madison Park Funding XVIII Ltd ‘Series 2015-
18A A1R’ ‘144A’ FRN 21/10/2030
946,198 0.01
USD 3,408,000 Marathon Petroleum Corp 4.7% 1/5/2025
3,890,039 0.03
USD 5,727,000 Marriott International Inc/MD 3.5% 15/10/2032
5,753,072 0.04
USD 810,000 Marriott International Inc/MD 4.625% 15/6/2030
884,691 0.01
USD 4,530,000 Marriott Ownership Resorts Inc ‘144A’ 6.125%
15/9/2025 4,832,944 0.03
USD 261,000 Marriott Ownership Resorts Inc / ILG LLC 6.5%
15/9/2026 270,584 0.00
USD 1,323,000 Mauser Packaging Solutions Holding Co ‘144A’
7.25% 15/4/2025
1,291,579 0.01
USD 3,979,000 McDonald’s Corp 4.2% 1/4/2050
4,818,282 0.03
USD 3,492,000 McDonald’s Corp 4.45% 1/9/2048
4,326,826 0.03
USD 1,037,000 Meritor Inc ‘144A’ 6.25% 1/6/2025
1,102,124 0.01
USD 639,000 MGM Growth Properties Operating Partnership LP
/ MGP Finance Co-Issuer Inc ‘144A’ 4.625%
15/6/2025 671,589 0.01
USD 363,000 MGM Growth Properties Operating Partnership LP
/ MGP Finance Co-Issuer Inc 5.625% 1/5/2024
391,171 0.00
USD 3,729,000 Microchip Technology Inc 4.333% 1/6/2023
4,021,470 0.03
USD 237,000 Molina Healthcare Inc 5.375% 15/11/2022
247,872 0.00
USD 2,765,000 Mondelez International Inc 2.75% 13/4/2030
3,019,649 0.02
USD 6,379,000 Morgan Stanley FRN 15/10/2020 (Perpetual)
6,104,747 0.04
USD 14,974,000 Morgan Stanley FRN 1/4/2031
17,286,506 0.12
USD 395,094 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch
Trust 2015-C24 ‘Series 2015-C24 C’ FRN
15/5/2048 388,220 0.00
USD 2,057,000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch
Trust 2016-C32 ‘Series 2016-C32 A4’ 3.72%
15/12/2049 2,310,430 0.02
USD 4,998,000 Motorola Solutions Inc 2.3% 15/11/2030
4,985,199 0.04
USD 470,000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp
5% 15/10/2027
498,151 0.00
USD 1,204,000 Nationstar Mortgage Holdings Inc ‘144A’ 5.5%
15/8/2028 1,266,457 0.01
41/122
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産
比率
％
USD 6,454,000 NBCUniversal Enterprise Inc ‘144A’ 5.25%
19/3/2021 (Perpetual)
6,558,877 0.05
USD 237,000 Netflix Inc 5.5% 15/2/2022
250,035 0.00
Neuberger Berman CLO XX Ltd ‘Series 2015-20A
USD 250,000
BR’ ‘144A’ FRN 15/1/2028
241,914 0.00
USD 250,000 Neuberger Berman Loan Advisers CLO 37 Ltd ‘
Series 2020-37A B’ ‘144A’ FRN 20/7/2031
250,068 0.00
USD 461,000 Newell Brands Inc 4.35% 1/4/2023
488,187 0.00
USD 2,810,000 Norfolk Southern Corp 3.05% 15/5/2050
2,954,944 0.02
USD 249,000 NRG Energy Inc ‘144A’ 5.25% 15/6/2029
271,986 0.00
USD 278,000 NRG Energy Inc 5.75% 15/1/2028
302,969 0.00
USD 414,000 NRG Energy Inc 6.625% 15/1/2027
442,549 0.00
USD 344,000 NRG Energy Inc 7.25% 15/5/2026
369,076 0.00
USD 2,925,000 NVIDIA Corp 3.5% 1/4/2050
3,297,346 0.02
USD 281,000 OAK Hill European Credit Partners V Designated
Activity Co ‘Series 2016-5X B1’ FRN 21/2/2030
332,905 0.00
USD 692,672 OCP CLO 2017-13 Ltd ‘Series 2017-13A A1A’ ‘
144A’ FRN 15/7/2030
692,431 0.01
USD 689,061 OCP CLO 2017-13 Ltd ‘Series 2017-13A A2A’ ‘
144A’ FRN 15/7/2030
684,281 0.01
USD 275,000 OCP CLO 2020-19 Ltd ‘Series 2020-19A B’ ‘
144A’ FRN 20/7/2031
275,448 0.00
Octagon Investment Partners 32 Ltd ‘Series
USD 289,561
2017-1A B1’ ‘144A’ FRN 15/7/2029
286,676 0.00
USD 3,685,000 ONEOK Inc 2.75% 1/9/2024
3,793,172 0.03
USD 5,974,000 ONEOK Partners LP 4.9% 15/3/2025
6,519,195 0.05
USD 2,169,000 Oracle Corp 2.95% 1/4/2030
2,419,925 0.02
USD 11,535,000 Oracle Corp 3.6% 1/4/2040
12,911,557 0.09
USD 1,037,000 Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical
Diagnostics SA ‘144A’ 7.375% 1/6/2025
1,084,852 0.01
USD 220,000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media
Capital Corp ‘144A’ 5% 15/8/2027
216,522 0.00
USD 600,000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media
Capital Corp ‘144A’ 6.25% 15/6/2025
622,500 0.00
USD 250,000 Palmer Square CLO 2018-1 Ltd ‘Series 2018-1A
A1’ ‘144A’ FRN 18/4/2031
246,186 0.00
USD 1,075,000 Palmer Square Loan Funding 2018-2 Ltd ‘Series
2018-2A A2’ ‘144A’ FRN 15/7/2026
1,061,664 0.01
USD 370,796 Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd
2016-1 ‘Series 2016-1A A2R’ ‘144A’ FRN
23/8/2031 368,367 0.00
USD 4,258,000 Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp ‘
144A’ 5.25% 15/8/2025
4,310,778 0.03
USD 2,013,000 Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp ‘
144A’ 5.375% 15/1/2025
2,057,266 0.01
USD 236,000 Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp ‘
144A’ 5.625% 15/10/2027
244,530 0.00
USD 4,160,000 PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp ‘144A’
9.25% 15/5/2025
4,550,728 0.03
USD 5,275,000 PG&E Corp 5% 1/7/2028
5,273,101 0.04
USD 624,000 PG&E Corp 5.25% 1/7/2030
621,660 0.00
USD 1,297,000 Picasso Finance Sub Inc ‘144A’ 6.125%
15/6/2025 1,392,913 0.01
USD 289,000 Pilgrim’s Pride Corp ‘144A’ 5.875% 30/9/2027
306,701 0.00
USD 9,515,000 Pioneer Natural Resources Co 1.9% 15/8/2030
9,249,081 0.07
USD 711,000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime
Finance Inc ‘144A’ 3.375% 31/8/2027
708,369 0.01
USD 4,860,000 Prudential Financial Inc FRN 15/9/2042
5,197,750 0.04
42/122
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産
比率
％
USD 3,415,000 Prudential Financial Inc FRN 15/6/2043
3,660,145 0.03
USD 4,226,000 Prudential Financial Inc 3.7% 13/3/2051
4,671,353 0.03
USD 1,656,000 Quicken Loans LLC ‘144A’ 5.25% 15/1/2028
1,771,589 0.01
USD 392,000 Quicken Loans LLC ‘144A’ 5.75% 1/5/2025
403,515 0.00
USD 3,053,000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.8% 15/9/2050
2,889,077 0.02
USD 1,298,000 Reliance Steel & Aluminum Co 2.15% 15/8/2030
1,284,327 0.01
USD 789,000 Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group
Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu ‘144A’
5.125% 15/7/2023
801,821 0.01
USD 1,225,000 RR 10 Ltd ‘Series 2020-10A A2A’ ‘144A’ FRN
15/7/2033 1,226,738 0.01
USD 1,225,000 RR 10 Ltd ‘Series 2020-10A A2B’ ‘144A’ FRN
15/7/2033 1,228,850 0.01
USD 525,000 RR 11 Ltd ‘Series 2020-11A A2’ ‘144A’ FRN
15/10/2031 525,000 0.00
USD 696,412 RR 2 Ltd ‘Series 2017-2A A2’ ‘144A’ FRN
15/10/2029 685,077 0.01
USD 582,000 SeaWorld Parks & Entertainment Inc ‘144A’
9.5% 1/8/2025
617,647 0.00
USD 6,052,000 Select Medical Corp ‘144A’ 6.25% 15/8/2026
6,477,395 0.05
USD 297,000 Sensata Technologies Inc ‘144A’ 3.75%
15/2/2031 300,712 0.00
USD 5,285,000 Service Properties Trust 4.5% 15/6/2023
5,215,634 0.04
USD 4,441,000 Service Properties Trust 5% 15/8/2022
4,463,205 0.03
USD 815,000 Service Properties Trust 7.5% 15/9/2025
886,677 0.01
USD 3,945,000 Sherwin-Williams Co/The 3.8% 15/8/2049
4,522,246 0.03
USD 326,000 Sirius XM Radio Inc ‘144A’ 3.875% 1/8/2022
330,075 0.00
USD 5,563,000 Sirius XM Radio Inc ‘144A’ 4.125% 1/7/2030
5,862,011 0.04
USD 467,000 Sirius XM Radio Inc ‘144A’ 4.625% 15/7/2024
486,702 0.00
USD 505,000 Sirius XM Radio Inc ‘144A’ 5% 1/8/2027
536,575 0.00
USD 334,000 Sirius XM Radio Inc ‘144A’ 5.375% 15/7/2026
351,634 0.00
USD 424,000 Sirius XM Radio Inc ‘144A’ 5.5% 1/7/2029
467,490 0.00
USD 328,000 Six Flags Entertainment Corp ‘144A’ 4.875%
31/7/2024 318,695 0.00
USD 2,753,134 SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B ‘
Series 2005-B A4’ FRN 15/6/2039
2,604,033 0.02
USD 4,182,237 SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A ‘
Series 2006-A A5’ FRN 15/6/2039
3,952,433 0.03
USD 4,466,323 SLM Private Credit Student Loan Trust 2007-A ‘
Series 2007-A A4A’ FRN 16/12/2041
4,265,916 0.03
USD 9,742,000 SLM Private Education Loan Trust 2010-C ‘
Series 2010-C A5’ ‘144A’ FRN 15/10/2041
10,590,575 0.07
USD 2,906,000 SM Energy Co 1.5% 1/7/2021
2,749,006 0.02
USD 775,000 SM Energy Co 6.125% 15/11/2022
599,474 0.00
USD 3,452,000 SM Energy Co ‘144A’ 10% 15/1/2025
3,417,480 0.02
USD 3,606,000 SMB Private Education Loan Trust 2019-A ‘
Series 2019-A A2A’ ‘144A’ 3.44% 15/7/2036
3,794,592 0.03
USD 2,320,000 SMB Private Education Loan Trust 2020-B ‘
Series 2020-BA B’ ‘144A’ 2.76% 15/7/2053
2,300,285 0.02
USD 1,061,000 Sofi Professional Loan Program 2018-B Trust ‘
Series 2018-B A2FX’ ‘144A’ 3.34% 25/8/2047
1,096,439 0.01
USD 590,000 Spectrum Brands Inc ‘144A’ 5.5% 15/7/2030
620,975 0.00
Standard Industries Inc/NJ ‘144A’ 3.375%
USD 563,000
15/1/2031 565,956 0.00
USD 969,000 Standard Industries Inc/NJ ‘144A’ 4.375%
15/7/2030 1,029,180 0.01
USD 156,000 Standard Industries Inc/NJ ‘144A’ 5%
15/2/2027 163,428 0.00
43/122
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産
比率
％
USD 3,945,000 Starbucks Corp 3.5% 15/11/2050
4,149,909 0.03
USD 510,000 Steel Dynamics Inc 3.25% 15/1/2031
549,805 0.00
USD 527,000 Summit Materials LLC / Summit Materials Finance
Corp ‘144A’ 5.25% 15/1/2029
556,127 0.00
USD 1,315,000 Sunoco Logistics Partners Operations LP 4%
1/10/2027 1,349,955 0.01
USD 323,000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.875%
15/1/2023 328,638 0.00
USD 263,000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.5% 15/2/2026
271,926 0.00
USD 201,000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6% 15/4/2027
212,011 0.00
USD 4,815,000 Talen Energy Supply LLC ‘144A’ 7.625%
1/6/2028 4,984,801 0.04
USD 166,000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources
Partners Finance Corp 5.125% 1/2/2025
170,048 0.00
USD 169,000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources
Partners Finance Corp 5.375% 1/2/2027
174,884 0.00
USD 337,000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources
Partners Finance Corp 5.875% 15/4/2026
356,972 0.00
USD 272,000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources
Partners Finance Corp 6.5% 15/7/2027
295,528 0.00
USD 193,000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources
Partners Finance Corp 6.75% 15/3/2024
197,094 0.00
USD 275,000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources
Partners Finance Corp 6.875% 15/1/2029
303,703 0.00
USD 166,000 Teleflex Inc 4.625% 15/11/2027
176,967 0.00
USD 198,000 Tempur Sealy International Inc 5.5% 15/6/2026
207,804 0.00
USD 1,393,000 Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/7/2024
1,426,404 0.01
USD 198,000 Tenet Healthcare Corp ‘144A’ 4.625% 1/9/2024
204,522 0.00
USD 484,000 Tenet Healthcare Corp ‘144A’ 4.625% 15/6/2028 0.00
502,063
USD 683,000 Tenet Healthcare Corp ‘144A’ 4.875% 1/1/2026 0.01
712,751
USD 457,000 Tenet Healthcare Corp 5.125% 1/5/2025 0.00
470,139
USD 510,000 Tenet Healthcare Corp ‘144A’ 6.25% 1/2/2027 0.00
537,486
USD 199,000 Terex Corp ‘144A’ 5.625% 1/2/2025 0.00
202,582
USD 819,804 TIAA CLO II Ltd ‘Series 2017- 1A A’ ‘144A’
FRN 20/4/2029
819,752 0.01
USD 8,534,000 T-Mobile USA Inc ‘144A’ 2.55% 15/2/2031
8,902,242 0.06
USD 3,716,000 T-Mobile USA Inc ‘144A’ 3.875% 15/4/2030
4,261,212 0.03
USD 380,000 TRI Pointe Group Inc 5.7% 15/6/2028
420,850 0.00
USD 3,945,000 Union Pacific Corp 3.25% 5/2/2050
4,333,898 0.03
USD 243,000 United Rentals North America Inc 4.625%
15/10/2025 248,923 0.00
USD 547,000 United Rentals North America Inc 4.875%
15/1/2028 579,136 0.00
USD 343,000 United Rentals North America Inc 5.5% 15/5/2027
367,653 0.00
USD 343,000 United Rentals North America Inc 5.875%
15/9/2026 365,341 0.00
USD 33,000,000 United States Cash Management Bill 10/11/2020
(Zero Coupon)
32,994,793 0.23
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産
比率
％
USD 50,000,000 United States Cash Management Bill 8/12/2020
(Zero Coupon)
49,984,187 0.35
USD 100,000,000 United States Treasury Bill 10/9/2020 (Zero
Coupon) 99,998,021 0.70
USD 116,750,000 United States Treasury Bill 22/9/2020 (Zero
Coupon) 116,743,936 0.81
USD 30,000,000 United States Treasury Bill 24/9/2020 (Zero
Coupon) 29,998,450 0.21
USD 280,500,000 United States Treasury Bill 6/10/2020 (Zero
Coupon) 280,478,962 1.95
United States Treasury Bill 8/10/2020 (Zero
USD 240,000,000
Coupon) 239,980,366 1.67
USD 149,900,000 United States Treasury Bill 13/10/2020 (Zero
Coupon) 149,885,676 1.04
USD 120,000,000 United States Treasury Bill 27/10/2020 (Zero
Coupon) 119,984,801 0.84
USD 194,000,000 United States Treasury Bill 12/11/2020 (Zero
Coupon) 193,967,546 1.35
USD 65,000,000 United States Treasury Bill 19/11/2020 (Zero
Coupon) 64,988,444 0.45
United States Treasury Bill 27/11/2020 (Zero
USD 14,000,000
Coupon) 13,996,834 0.10
USD 60,000,000 United States Treasury Bill 14/1/2021 (Zero
Coupon) 59,977,333 0.42
USD 78,000,000 United States Treasury Bill - WI Post Auction
3/12/2020 (Zero Coupon)
77,982,689 0.54
USD 170,604,300 United States Treasury Inflation Indexed Bonds
0.125% 15/10/2024
183,430,137 1.28
USD 250,125,700 United States Treasury Inflation Indexed Bonds
0.125% 15/4/2025
268,273,406 1.87
USD 72,096,700 United States Treasury Inflation Indexed Bonds
0.125% 15/1/2030*
80,562,340 0.56
USD 53,094,900 United States Treasury Inflation Indexed Bonds
0.625% 15/4/2023
58,013,857 0.40
United States Treasury Note/ Bond 1.125%
USD 22,122,400
15/5/2040† 21,671,311 0.15
USD 248,717,300 United States Treasury Note/ Bond 1.75%
15/11/2029* 272,947,807 1.90
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産
比率
％
USD 4,951,200 United States Treasury Note/ Bond 2.375%
15/11/2049 5,997,915 0.04
USD 198,000 US Concrete Inc 6.375% 1/6/2024
205,051 0.00
USD 2,381,000 USB Capital IX FRN 2/10/2020 (Perpetual)
2,126,221 0.02
USD 2,253,000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc ‘144A’
3.5% 15/2/2025
2,255,242 0.02
USD 2,170,000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc ‘144A’
3.75% 15/2/2027
2,166,268 0.02
USD 2,585,000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc ‘144A’
4.125% 15/8/2030
2,591,462 0.02
USD 436,000 Vistra Operations Co LLC ‘144A’ 5% 31/7/2027
464,462 0.00
USD 338,000 Vistra Operations Co LLC ‘144A’ 5.5% 1/9/2026
354,477 0.00
USD 7,813,000 Vistra Operations Co LLC ‘144A’ 5.625%
15/2/2027 8,273,654 0.06
USD 1,350,000 VNDO Trust 2016-350P ‘Series 2016-350P D’ ‘
144A’ FRN 10/1/2035
1,389,267 0.01
USD 6,181,000 Wells Fargo & Co FRN 30/4/2041
6,494,946 0.05
USD 2,000,000 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C28
‘Series 2015-C28 AS’ FRN 15/5/2048
2,191,658 0.02
USD 1,318,000 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-1745
‘Series 2018-1745 A’ ‘144A’ FRN 15/6/2036
1,468,976 0.01
USD 795,000 WESCO Distribution Inc ‘144A’ 7.125%
15/6/2025 878,654 0.01
USD 985,000 WESCO Distribution Inc ‘144A’ 7.25% 15/6/2028
1,097,196 0.01
USD 170,000 William Carter Co/The ‘144A’ 5.625% 15/3/2027
181,255 0.00
USD 354,000 Williams Scotsman International Inc ‘144A’
4.625% 15/8/2028
359,974 0.00
USD 166,000 WPX Energy Inc 5.75% 1/6/2026
169,216 0.00
USD 2,524,000 Wyndham Destinations Inc ‘144A’ 6.625%
31/7/2026 2,694,370 0.02
USD 791,000 Wyndham Hotels & Resorts Inc ‘144A’ 4.375%
15/8/2028 799,642 0.01
USD 168,000 Wyndham Hotels & Resorts Inc ‘144A’ 5.375%
15/4/2026 175,035 0.00
USD 2,597,000 Xerox Holdings Corp ‘144A’ 5% 15/8/2025
2,634,332 0.02
USD 1,571,000 XHR LP ‘144A’ 6.375% 15/8/2025
1,606,347 0.01
USD 177,000 XPO Logistics Inc ‘144A’ 6.125% 1/9/2023
180,429 0.00
USD 2,075,000 XPO Logistics Inc ‘144A’ 6.25% 1/5/2025
2,224,141 0.02
USD 350,000 XPO Logistics Inc ‘144A’ 6.75% 15/8/2024
373,047 0.00
USD 278,501 York CLO 1 Ltd ‘Series 2014-1A BRR’ ‘144A’
FRN 22/10/2029 275,330 0.00
3,197,406,174 22.26
ウルグアイ
USD 2,820,626 Uruguay Government International Bond 5.1%
3,897,753 0.03
18/6/2050
債券合計Total Bonds
4,554,615,034 31.71
公認の証券取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲
13,959,877,981 97.18
渡性のある有価証券及びマネー・マーケット商品合計
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その他の譲渡性のある有価証券
数量 銘柄 時価（米ドル） 純資産比率
％
普通／優先株式（証券）およびワラント
オーストラリア
9,488,465 Quintis Ltd** 10,554,247 0.07
ケイマン諸島
609 Marco Polo Investment Holdings Ltd Npv － 0.00
中国
24,969 Epic Games, Inc.** 14,357,175 0.10
米国
2,825,976 C3.ai, Inc** 15,429,829 0.11
324,584 C3.ai, Inc** 1,772,229 0.01
162,919 Databricks Inc** 7,820,112 0.06
157,436 Farmer’s Business Network Inc** 5,204,299 0.04
4,185,730 Grand Rounds, Inc (Pref)** 17,035,921 0.12
1,924,865 Grand Rounds, Inc (Pref)** 7,757,206 0.05
10,375 Mount Sinai Genomics, Inc.** 6,366,871 0.04
6,026 Neon Payments Ltd (Wts 8/4/2021)** 115,880 0.00
3,269,720 Palantir Technologies, Inc (Pref)** 17,493,002 0.12
134,315 SambaNova Systems Inc** 7,541,787 0.05
3,059,237 Vertiv Pipe Lockup** 49,804,378 0.35
337,227 Zero Mass Water, Inc.** 5,338,303 0.04
337,227 Zero Mass Water, Inc. (Wts 8/11/2021)** 347,344 0.00
142,027,161 0.99
英国
22,688 The Hut Group, Inc. ‘B’** 26,197,023 0.18
107,909 Lookout, Inc** 621,556 0.00
1,919,121 Lookout, Inc Series F (Pref)** 22,319,377 0.16
12,052 Neon Payments Ltd (Pref)** 3,998,492 0.03
652,238 NMC Health Plc*,**
－ 0.00
53,136,448 0.37
普通／優先株式（証券）およびワラント合計
220,075,031 1.53
債券
オーストラリア
USD 17,943,829 Quintis Australia Pty Ltd 1/10/2028 (Zero Coupon)**
17,943,829 0.12
USD 16,595,015 Quintis Australia Pty Ltd 7.5% 1/10/2026**
16,595,015 0.12
34,538,844 0.24
ケイマン諸島
CNY 103,700,000 Fresh Express Delivery Holding Group Co Ltd
(Defaulted) 18/10/2010 (Zero Coupon)** － 0.00
インド
USD 19,051,000 REI Agro Ltd (Defaulted) 5.5% 13/11/2014**
2 0.00
米国
USD 2,090,000 Calpine Escrow Corp 31/12/2049 (Zero Coupon) － 0.00
債券合計
34,538,846 0.24
その他の譲渡性のある有価証券合計
254,613,877 1.77
ポートフォリオ合計
14,214,491,858 98.95
その他の純資産 150,291,294 1.05
純資産合計（米ドル）
14,364,783,152 100.00
* 当該有価証券は貸付有価証券です。
~ 当該投資は関連当事者のファンドへの投資です。
**当該有価証券は公正価値修正の対象です。
†当該有価証券は、担保として差し入れられたものまたは保証が付与されたものです。
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'A'、'B'、'C'、'H'：議決権や転売権等に特定の規定が設けられた株式です。※
(Pref) 優先株式（優先証券）です。※
(Defaulted) デフォルト銘柄です。※
(Restricted) 取引等の制限がかかっている銘柄です。※
(FRN) 変動利付債です。※
(Perpetual) 永久債です。なお、記号の直前にある日付は発行体が債券を償還する可能性のある日を表します。※
'144A'：米国の適格機関投資家向け私募証券市場において発行された証券です。※
※はアセットマネジメントOneにて追記しました。
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外国為替予約取引明細表
2020年8月31日現在
通貨 買建金額 通貨 売建金額 契約相手 満期日 未実現利益／（損
失）（米ドル）
AUD 19,193,008 JPY 1,441,856,108 HSBC Bank Plc
3/9/2020 544,737
EUR 11,827,651 USD 13,322,705 HSBC Bank Plc
3/9/2020 784,159
EUR 17,653,118 USD 19,744,190 JP Morgan
3/9/2020 1,310,721
INR 2,149,626,000 USD 29,366,475 Bank of America
3/9/2020 (163,541)
JPY 1,435,917,024 AUD 19,193,008 Morgan Stanley
3/9/2020 (600,730)
JPY 3,570,598,953 USD 32,924,170 JP Morgan
3/9/2020 738,954
USD 28,188,120 INR 2,149,626,000 Bank of America
3/9/2020 (1,014,815)
USD 13,220,148 JPY 1,437,466,263 HSBC Bank Plc
3/9/2020 (332,089)
EUR 17,820,115 USD 20,188,556 JP Morgan
4/9/2020 1,065,994
USD 19,925,885 JPY 2,181,292,621 Deutsche Bank
4/9/2020 (639,327)
AUD 57,476,573 JPY 4,302,149,077 Morgan Stanley
10/9/2020 1,776,843
AUD 38,447,688 JPY 2,934,154,149 JP Morgan
10/9/2020 657,493
EUR 17,602,308 USD 19,918,854 Morgan Stanley
10/9/2020 1,078,649
JPY 3,374,485,520 AUD 45,086,903 Morgan Stanley
10/9/2020 (1,396,568)
USD 20,017,696 JPY 2,185,504,056 Citibank 10/9/2020 (588,902)
USD 168,451 CNH 1,198,000 Goldman Sachs
11/9/2020 (6,341)
USD 61,294,404 CNH 436,008,000 HSBC Bank Plc
11/9/2020 (2,320,741)
USD 13,561,062 INR 1,033,258,000 BNP Paribas
11/9/2020 (472,164)
GBP 17,822,250 EUR 19,891,000 HSBC Bank Plc
17/9/2020 12,347
GBP 8,926,138 EUR 9,913,000 Morgan Stanley
17/9/2020 64,949
JPY 3,554,025,541 AUD 48,630,216 Morgan Stanley
17/9/2020 (2,311,745)
JPY 2,534,195,885 EUR 20,957,000 Bank of America
17/9/2020 (1,106,457)
NOK 187,720,000 USD 19,717,607 JP Morgan
18/9/2020 1,746,889
USD 3,963,077 NOK 38,227,764 HSBC Bank Plc
18/9/2020 (408,006)
USD 2,600,757 NOK 25,063,236 JP Morgan
18/9/2020 (265,052)
JPY 17,424,063,416 USD 163,295,883 JP Morgan
24/9/2020 1,022,758
USD 60,678,905 CNH 431,542,000 UBS 24/9/2020 (2,217,838)
USD 26,465,338 INR 2,042,039,000 BNP Paribas
24/9/2020 (1,256,757)
USD 33,240,105 JPY 3,549,528,038 JP Morgan
24/9/2020 (233,924)
EUR 19,546,631 USD 22,071,927 Citibank 25/9/2020 1,252,531
EUR 6,724,369 USD 7,593,010 Deutsche Bank
25/9/2020 430,995
JPY 4,309,149,718 EUR 35,786,000 JP Morgan
25/9/2020 (2,064,211)
CAD 24,566,000 USD 18,042,706 JP Morgan
1/10/2020 774,171
GBP 57,269,000 USD 70,863,458 JP Morgan
1/10/2020 5,440,631
USD 209,566 AUD 303,963 Citibank 1/10/2020 (14,371)
USD 36,943,572 AUD 53,568,037 Bank of America
1/10/2020 (2,521,207)
USD 32,867,034 ZAR 574,157,495 JP Morgan
1/10/2020 (1,111,983)
GBP 35,835,000 USD 45,012,584 JP Morgan
8/10/2020 2,734,795
JPY 7,002,967,000 USD 65,210,910 Goldman Sachs
8/10/2020 842,922
EUR 47,599,183 USD 54,514,226 HSBC Bank Plc
9/10/2020 2,301,684
USD 61,672,975 CNH 433,450,000 JP Morgan
14/10/2020 (1,417,572)
EUR 47,599,183 USD 54,510,927 Morgan Stanley
15/10/2020 2,312,244
GBP 86,097,000 USD 109,715,138 Barclays 22/10/2020 5,009,115
USD 55,842,724 AUD 78,742,000 HSBC Bank Plc 22/10/2020 (2,171,372)
USD 20,746,840 AUD 29,011,000 Bank of America 23/10/2020 (627,409)
EUR 17,695,767 AUD 29,118,243 Morgan Stanley 29/10/2020 (322,345)
JPY 10,185,150,000 USD 96,937,865 Morgan Stanley 29/10/2020 (844,583)
USD 2,118,034 JPY 224,126,000 JP Morgan 29/10/2020 3,485
JPY 7,258,848,822 EUR 58,635,000 Bank of America
30/10/2020 (1,534,435)
EUR 19,318,000 USD 22,985,862 JP Morgan
5/11/2020 85,955
JPY 10,593,975,000 USD 99,913,497 JP Morgan
5/11/2020 45,496
MXN 747,551,000 USD 32,389,558 Citibank 5/11/2020 1,522,955
USD 69,371,759 CNH 484,312,000 Citibank 5/11/2020 (1,030,516)
USD 570,885 CNH 3,986,000 Bank of America
5/11/2020 (8,542)
USD 66,893,714 HKD 518,540,000 HSBC Bank Plc
5/11/2020 14,389
CHF 29,636,000 USD 32,447,768 JP Morgan
6/11/2020 433,622
JPY 13,146,600,000 USD 123,628,218 UBS 6/11/2020 417,517
USD 67,798,578 HKD 525,500,000 HSBC Bank Plc
6/11/2020 21,906
EUR 17,882,969 USD 21,200,086 Barclays 12/11/2020 160,983
JPY 11,867,450,000 USD 112,062,054 JP Morgan
12/11/2020 (77,454)
EUR 69,779,000 USD 82,574,822 JP Morgan
13/11/2020 777,405
USD 38,414,609 ZAR 664,611,158 Bank of America
13/11/2020 (744,344)
BRL 31,062,245 USD 5,624,467 Citibank 16/11/2020 36,616
49/122
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
KRW 49,010,559,000 USD 41,412,241 Deutsche Bank
16/11/2020 (96,063)
RUB 3,359,453,000 USD 45,601,371 BNP Paribas
16/11/2020 (708,940)
USD 45,447,760 RUB 3,359,453,000 BNP Paribas
16/11/2020 555,330
MYR 160,466,000 USD 38,242,612 Barclays 17/11/2020 225,795
MXN 591,490,000 USD 26,351,689 JP Morgan
19/11/2020 437,826
USD 14,252,792 EUR 11,953,756 BNP Paribas
19/11/2020 (27,973)
EUR 18,202,676 USD 21,692,926 Citibank 4/12/2020 60,289
USD 29,074,538 INR 2,149,626,000 Bank of America
99,739
8/12/2020
6,144,572
未実現純利益
50/122
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
通貨 買建金額 通貨 売建金額 契約相手 満期日 未実現利益／（損
失）（米ドル）
AUD Hedged Share Class
BNY Mellon
AUD 264,421,038 USD 189,904,018 15/9/2020 4,888,387
BNY Mellon
(41,744)
USD 1,692,249 AUD 2,353,809 15/9/2020
4,846,643
未実現純利益
CHF Hedged Share Class
BNY Mellon
CHF 28,232,035 USD 30,988,210 15/9/2020 287,261
BNY Mellon (2,764)
USD 413,398 CHF 375,664 15/9/2020
284,497
未実現純利益
CNH Hedged Share Class
BNY Mellon
CNY 26,210,678 USD 3,770,053 15/9/2020 52,988
BNY Mellon
(3,040)
USD 335,632 CNY 2,321,943 15/9/2020
49,948
未実現純利益
EUR Hedged Share Class
BNY Mellon
EUR 1,695,884,601 USD 2,000,923,537 15/9/2020 22,282,884
BNY Mellon (152,382)
USD 31,171,130 EUR 26,255,833 15/9/2020
22,130,502
未実現純利益
GBP Hedged Share Class
BNY Mellon
GBP 91,879,175 USD 120,293,808 15/9/2020 2,109,788
BNY Mellon
(28,306)
USD 2,619,586 GBP 1,987,572 15/9/2020
2,081,482
未実現純利益
HKD Hedged Share Class
BNY Mellon
HKD 136,178,763 USD 17,573,007 15/9/2020 (3,471)
BNY Mellon 40
USD 1,113,873 HKD 8,633,145 15/9/2020
(3,431)
未実現純損失
JPY Hedged Share Class
BNY Mellon
JPY 1,825,495,117 USD 17,205,640 15/9/2020 7,689
BNY Mellon (544)
USD 287,893 JPY 30,589,105 15/9/2020
7,145
未実現純利益
PLN Hedged Share Class
BNY Mellon
PLN 25,514,832 USD 6,835,873 15/9/2020 79,199
BNY Mellon
(155)
USD 42,251 PLN 156,467 15/9/2020
79,044
未実現純利益
SGD Hedged Share Class
BNY Mellon
SGD 210,283,918 USD 153,372,668 15/9/2020 1,158,978
BNY Mellon (6,864)
USD 1,290,814 SGD 1,765,858 15/9/2020
1,152,114
未実現純利益
未実現純利益合計
36,772,516
（米ドル原資産エクスポージャー－5,769,278,172米ドル）
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
先物取引明細表
2020年8月31日現在
契約数量 通貨 銘柄 満期日 原資産エクスポー 未実現利益／
ジャー （損失）
（米ドル） （米ドル）
435 Australian 10 Year Bond September 2020
AUD 47,254,469 (474,773)
3,034 EURO STOXX 50 Index September 2020
EUR 118,906,521 2,955,166
906 September 2020
EUR Euro-BTP 158,216,269 4,189,275
692 September 2020
EUR Euro-OAT 138,152,307 1,780,695
188 FTSE MIB Market Index September 2020
EUR 22,108,399 263,547
130 Dax Index September 2020
EUR 50,363,434 2,810,181
(74) Euro Bund September 2020
EUR 15,487,520 (119,148)
(31) FTSE 100 Index September 2020
GBP 2,461,807 98,082
166 Hang Seng China Enterprises Index September 2020
HKD 10,637,845 (360,914)
(61) US Long Bond (CBT) September 2020
JPY 6,642,312 (24,367)
1,338 Russell 2000 E-Mini Index September 2020
USD 104,638,290 670,092
726 MSCI Emerging Markets Index September 2020
USD 39,831,990 3,268,890
(471) NASDAQ 100 E-Mini Index September 2020
USD 113,374,410 (9,399,425)
(3,132) S&P 500 E-Mini Index September 2020
USD 548,100,000 (23,020,285)
2,028 US Ultra 10 Year Note December 2020
USD 322,515,375 495,623
1,786 US Treasury 10 Year Note (CBT) December 2020
USD 248,449,344 285,726
263 US Long Bond (CBT) December 2020
USD 46,025,000 (395,776)
(292) US Long Bond (CBT) December 2020
USD 63,984,500 30,788
(742) US Treasury 5 Year Note (CBT) December 2020
93,480,406 (132,537)
USD
合計
2,150,630,198 (17,079,160)
スワップ明細表
2020年8月31日現在
種類 額面価額 銘柄 契約相手 満期日 未実現利益／ 時価
（損失） （米ドル）
（米ドル）
CDS USD 38,909,000 Fund receives default
protection on
CDX.NA.IG.34.V1; and pays
Bank of
Fixed 1%
America 20/6/2025 (71,629) (616,659)
CDS EUR (28,840,566) Fund provides default
protection on
ITRAXX.XO.33.V1; and
Bank of
receives Fixed 5%
America 20/6/2025 2,267,142 2,654,121
CDS USD (108,404,735) Fund provides default
protection on
CDX.NA.HY.34.V8; and
Bank of
receives Fixed 5%
America 20/6/2025 4,237,944 6,039,263
CDS USD (2,269,083) Fund provides default
protection on
CDX.NA.IG.33.V1; and
Goldman
receives Fixed 1%
Sachs 20/12/2024 1,303 35,051
CDS EUR (13,216,123) Fund provides default
protection on
ITRAXX.XO.32.V1; and
Goldman
receives Fixed 5%
Sachs 20/12/2024 (766,356) 1,224,941
IRS USD 99,273,000 Fund receives Floating USD
LIBOR 3 Month; and pays
Goldman
Fixed 0.345%
Sachs 27/8/2025 (13,678) (13,678)
IRS USD 16,041,067 Fund receives Fixed 1.076%;
and pays Floating USD LIBOR
Goldman
3 Month
Sachs 17/8/2030 560,284 560,284
IRS USD 34,193,502 Fund receives Fixed
0.6305%; and pays Floating
Goldman
USD LIBOR 3 Month
Sachs 21/8/2030 (299,999) (299,999)
IRS USD 23,263,000 Fund receives Floating USD
LIBOR 3 Month; and pays
Goldman
Fixed 0.8815%
Sachs 2/7/2050 1,450,733 1,450,733
IRS USD 15,276,421 Fund receives Floating USD
LIBOR 3 Month; and pays
Goldman
Fixed 0.872%
Sachs 21/7/2050 992,811 992,811
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
IRS USD 18,688,000 Fund receives Fixed 0.956%;
and pays Floating USD LIBOR
Goldman
3 Month
Sachs 28/10/2050 (824,886) (824,886)
TRS USD 354 Fund receives S&P 500
Annual Dividend Index
December 21 + 0bps; and
BNP
pays Fixed 0%
Paribas 17/12/2021 243,375 243,375
TRS USD 282 Fund receives S&P 500
Annual Dividend Index
December 20 + 0bps; and
Goldman
pays Fixed 0%
625,688 625,688
Sachs 18/12/2020
合計（米ドル原資産エクスポージャー－412,721,204米ドル）
8,402,732 12,071,045
CDS:クレジット・デフォルト・スワップ
IRS:金利スワップ
TRS:トータル・リターン・スワップ
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
買建スワップション明細表
2020年8月31日現在
額面価額 銘柄 契約相手 満期日 未実現利益／ 時価
（損失） （米ドル）
（米ドル）
Fund purchases a call option to
USD 20,705,288
enter into an Interest Rate Swap.
If exercised Fund receives 1% Fixed
semi-annually from 15/12/2021; and
pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA
BNP
quarterly from 15/9/2021
Paribas 11/6/2021 17,868 1,268,467
USD 22,914,632 Fund purchases a call option to
enter into an Interest Rate Swap.
If exercised Fund receives 0.72%
Fixed semi-annually from 21/4/2021;
and pays Floating USD LIBOR 3 Month
BBA quarterly from 21/1/2021
Citibank 19/10/2020 (362,488) 207,486
USD 52,551,488 Fund purchases a put option to
enter into an Interest Rate Swap.
If exercised Fund receives Floating
USD LIBOR 3 Month BBA quarterly
from 23/2/2021; and pays 0.81%
Fixed semi-annually from 23/5/2021
Citibank 19/11/2020 105,967 484,338
USD 36,289,175 Fund purchases a put option to
enter into an Interest Rate Swap.
If exercised Fund receives Floating
USD LIBOR 3 Month BBA quarterly
from 10/5/2021; and pays 0.8875%
Fixed semi-annually from 10/8/2021
Citibank 8/2/2021 2,102,546 3,813,151
USD 111,575,000 Fund purchases a put option to
enter into an Interest Rate Swap.
If exercised Fund receives Floating
USD LIBOR 3 Month BBA quarterly
from 28/1/2021; and pays 1.145%
Deutsche
Fixed semi-annually from 28/4/2021
Bank 26/10/2020 1,876,105 3,739,407
Fund purchases a call option to
USD 56,314,558
enter into an Interest Rate Swap.
If exercised Fund receives 0.58%
Fixed semi-annually from 29/4/2021;
and pays Floating USD LIBOR 3 Month
Goldman
BBA quarterly from 29/1/2021
Sachs 27/10/2020 (713,437) 409,348
USD 56,314,558 Fund purchases a put option to
enter into an Interest Rate Swap.
If exercised Fund receives Floating
USD LIBOR 3 Month BBA quarterly
from 29/1/2021; and pays 0.98%
Goldman
Fixed semi-annually from 29/4/2021
Sachs 27/10/2020 2,473,954 3,515,454
USD 75,262,976 Fund purchases a call option to
enter into an Interest Rate Swap.
If exercised Fund receives 0.85%
Fixed semi-annually from 22/6/2021;
and pays Floating USD LIBOR 3 Month
Goldman
BBA quarterly from 22/3/2021
Sachs 18/12/2020 (1,825,142) 2,284,121
USD 39,298,098 Fund purchases a put option to
enter into an Interest Rate Swap.
If exercised Fund receives Floating
USD LIBOR 3 Month BBA quarterly
from 6/1/2020; and pays 0.75% Fixed
semi annually from 6/4/2021 JP Morgan
2/10/2020 (517,888) 236,367
USD 63,496,217 Fund purchases a call option to
enter into an Interest Rate Swap.
If exercised Fund receives 1% Fixed
semi-annually from 6/12/2021; and
pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA
quarterly from 8/9/2021 JP Morgan
4/6/2021 (111,264) 3,847,725
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
USD 55,034,000 Fund purchases a call option to
enter into an Interest Rate Swap.
If exercised Fund receives 0.93%
Fixed semi-annually from 23/4/2021;
and pays Floating USD LIBOR 3 Month
Morgan
BBA quarterly from 23/1/2021
(2,106,563) 1,050,946
Stanley 21/10/2020
合計（米ドル原資産エクスポージャー－233,246,252米ドル）
939,658 20,856,810
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
売建スワップション明細表
2020年8月31日現在
額面価額 銘柄 契約相手 満期日 未実現利益／ 時価
（損失） （米ドル）
（米ドル）
EUR (105,850,000) Fund writes a call option to enter
into an Interest Rate Swap. If
exercised Fund receives Floating
EUR EURIBOR 6 Month semi-annually
from 12/10/2022; and pays -0.021%
Fixed annually from 12/4/2023
Barclays 8/4/2022 (978,777) (2,309,027)
EUR (105,850,000) Fund writes a put option to enter
into an Interest Rate Swap. If
exercised Fund receives -0.021%
Fixed annually from 12/4/2023; and
pays Floating EUR EURIBOR 6 Month
semi-annually from 12/10/2022
Barclays 8/4/2022 676,929 (653,320)
EUR (27,931,744) Fund writes a call option to enter
into an Interest Rate Swap. If
exercised Fund receives Floating
EUR EURIBOR 6 Month semi-annually
from 21/10/2022; and pays -0.15%
Fixed annually from 21/4/2023
Barclays 19/4/2022 (109,813) (456,436)
EUR (27,931,744) Fund writes a put option to enter
into an Interest Rate Swap. If
exercised Fund receives -0.15%
Fixed annually from 21/4/2023; and
pays Floating EUR EURIBOR 6 Month
semi-annually from 21/10/2022
Barclays 19/4/2022 154,747 (191,875)
EUR (69,770,000) Fund writes a put option to enter
into an Interest Rate Swap. If
exercised Fund receives -0.127%
Fixed annually from 21/4/2023; and
pays Floating EUR EURIBOR 6 Month
semi-annually from 21/10/2022
Barclays 19/4/2022 412,394 (452,869)
EUR (69,770,000) Fund writes a call option to enter
into an Interest Rate Swap. If
exercised Fund receives Floating
EUR EURIBOR 6 Month semi-annually
from 21/10/2022; and pays -0.127%
Fixed annually from 21/4/2023
Barclays 19/4/2022 (87,435) (952,698)
USD (20,705,288) Fund writes a call option to enter
into an Interest Rate Swap. If
exercised Fund receives Floating
USD LIBOR 3 Month BBA quarterly
from 15/9/2021; and pays 0.5% Fixed
BNP
semi-annually from 15/12/2021
Paribas 11/6/2021 (214,606) (711,533)
USD (22,914,632) Fund writes a put option to enter
into an Interest Rate Swap. If
exercised Fund receives 1.07% Fixed
semi-annually from 21/4/2021; and
pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA
quarterly from 21/1/2021
Citibank 19/10/2020 (492,801) (970,900)
USD (52,551,488) Fund writes a call option to enter
into an Interest Rate Swap. If
exercised Fund receives Floating
USD LIBOR 3 Month BBA quarterly
from 23/2/2021; and pays 0.51%
Fixed semi-annually from 23/5/2021
Citibank 19/11/2020 31,831 (321,315)
USD (328,343,000) Fund writes a put option to enter
into an Interest Rate Swap. If
exercised Fund receives 0.485%
Fixed semi-annually from 27/5/2021;
and pays Floating USD LIBOR 3 Month
BBA quarterly from 27/2/2021
Citibank 25/11/2020 142,107 (588,456)
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
USD (199,590,465) Fund writes a put option to enter
into an Interest Rate Swap. If
exercised Fund receives 0.385%
Fixed semi-annually from 10/8/2021;
and pays Floating USD LIBOR 3 Month
BBA quarterly from 10/5/2021
Citibank 8/2/2021 (437,386) (1,189,713)
USD (54,433,763) Fund writes a put option to enter
into an Interest Rate Swap. If
exercised Fund receives 1.2375%
Fixed semi-annually from 10/8/2021;
and pays Floating USD LIBOR 3 Month
BBA quarterly from 10/5/2021
Citibank 8/2/2021 (1,293,801) (2,266,037)
USD (14,879,000) Fund writes a put option to enter
into an Interest Rate Swap. If
exercised Fund receives 0.764%
Fixed semi—annually from 29/3/2021;
and pays Floating USD LIBOR 3 Month
Deutsche
BBA quarterly from 29/12/2020
Bank 25/9/2020 309,429 (64,033)
USD (14,879,000) Fund writes a call option to enter
into an Interest Rate Swap. If
exercised Fund receives Floating
USD LIBOR 3 Month BBA quarterly
from 29/12/2020; and pays 0.764%
Deutsche
Fixed semi—annually from 29/3/2021
Bank 25/9/2020 259,287 (114,176)
USD (111,575,000) Fund writes a put option to enter
into an Interest Rate Swap. If
exercised Fund receives 1.405%
Fixed semi-annually from 28/4/2021;
and pays Floating USD LIBOR 3 Month
Deutsche
BBA quarterly from 28/1/2021
Bank 26/10/2020 (198,374) (795,300)
USD (285,048,995) Fund writes a put option to enter
into an Interest Rate Swap. If
exercised Fund receives 0.37% Fixed
semi-annually from 29/4/2021; and
pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA
Goldman
quarterly from 29/1/2021
Sachs 27/10/2020 (448,863) (897,839)
USD (285,048,995) Fund writes a call option to enter
into an Interest Rate Swap. If
exercised Fund receives Floating
USD LIBOR 3 Month BBA quarterly
from 29/1/2021; and pays 0.17%
Goldman
Fixed semi-annually from 29/4/2021
Sachs 27/10/2020 183,369 (370,886)
USD (75,262,976) Fund writes a put option to enter
into an Interest Rate Swap. If
exercised Fund receives 1.2% Fixed
semi-annually from 22/6/2021; and
pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA
Goldman
quarterly from 22/3/2021
Sachs 18/12/2020 (923,573) (3,018,131)
USD (75,262,976) Fund writes a call option to enter
into an Interest Rate Swap. If
exercised Fund receives Floating
USD LIBOR 3 Month BBA quarterly
from 22/3/2021; and pays 0.6% Fixed
Goldman
semi-annually from 22/6/2021
Sachs 18/12/2020 851,834 (1,405,981)
Fund purchases a call option to
USD (18,599,000)
enter into an Interest Rate Swap.
If exercised Fund receives 0.66%
Fixed semi—annually from 25/3/2021;
and pays Floating USD LIBOR 3 Month
BBA quarterly from 25/12/2020 JP Morgan
23/9/2020 513,245 (64,254)
USD (18,599,000) Fund writes a put option to enter
into an Interest Rate Swap. If
exercised Fund receives Floating
USD LIBOR 3 Month BBA quarterly
from 25/12/2020; and pays 0.66%
Fixed semi—annually from 25/3/2021 JP Morgan
23/9/2020 388,142 (189,357)
57/122
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
USD (63,496,217) Fund writes a call option to enter
into an Interest Rate Swap. If
exercised Fund receives Floating
USD LIBOR 3 Month BBA quarterly
from 8/9/2021; and pays 0.5% Fixed
semi-annually from 8/12/2021 JP Morgan
4/6/2021 (618,327) (2,142,237)
USD (154,219,776) Fund writes a put option to enter
into an Interest Rate Swap. If
exercised Fund receives 2% Fixed
semi-annually from 15/8/2022; and
pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA
quarterly from 15/5/2022 JP Morgan
11/2/2022 2,125,253 (858,899)
USD (12,403,763) Fund writes a put option to enter
into an Interest Rate Swap. If
exercised Fund receives 0.675%
Fixed semi—annually from 14/3/2021;
and pays Floating USD LIBOR 3 Month
Morgan
BBA quarterly from 14/12/2020
Stanley 10/9/2020 232,504 (86,893)
USD (12,403,763) Fund writes a call option to enter
into an Interest Rate Swap. If
exercised Fund receives Floating
USD LIBOR 3 Month BBA quarterly
from 14/12/2020; and pays 0.675%
Morgan
Fixed semi—annually from 14/3/2021
Stanley 10/9/2020 293,811 (25,586)
USD (55,034,000) Fund writes a call option to enter
into an Interest Rate Swap. If
exercised Fund receives Floating
USD LIBOR 3 Month BBA quarterly
from 23/1/2021; and pays 0.69%
Morgan
Fixed semi-annually from 23/4/2021
Stanley 21/10/2020 1,141,744 (482,515)
USD (55,034,000) Fund writes a put option to enter
into an Interest Rate Swap. If
exercised Fund receives 1.19% Fixed
semi-annually from 23/4/2021; and
pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA
Morgan
quarterly from 23/1/2021
178,924 (1,385,478)
Stanley 21/10/2020
合計（米ドル原資産エクスポージャー－812,873,255米ドル）
2,091,794 (22,965,744)
58/122
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
買建オプション明細表
2020年8月31日現在
契約数量 コール／ 銘柄 契約相手 行使価格 満期日 未実現利益／ 時価
プット （損失） （米ドル）
（米ドル）
28,198,551 コール OTC EUR/USD Bank of
EUR 1.185
America 22/9/2020 (23,243) 371,564
21,666,397 プット OTC USD/BRL Bank of
USD 5.25
America 8/10/2020 (163,471) 215,235
1,017,541 プット OTC USD/BRL Bank of
USD 4.9
America 8/10/2020 (106,549) 82,307
21,760,505 プット OTC USD/BRL Bank of
USD 5.2
America 13/10/2020 (184,171) 194,919
1,021,939 プット OTC USD/BRL Bank of
USD 4.9
America 13/10/2020 (149,339) 96,948
プット Bank of
6,399,713 OTC NZD/USD
NZD 0.62
America 27/10/2020 (367,359) 119,733
86,387,868 コール OTC USD/CAD Bank of
USD 1.36
America 3/11/2020 (532,806) 140,328
2,608,099 コール OTC USD/CAD Bank of
USD 1.4
America 3/11/2020 (245,883) 39,182
7,568,192 プット OTC AUD/JPY Bank of
AUD 1
America 12/11/2020 (783,989) 163,276
12,967,056 コール OTC USD/RUB BNP
USD 75
Paribas 29/9/2020 12,826 182,953
コール BNP
66,414,000 OTC EUR/USD
EUR 1.215
Paribas 27/1/2021 109,542 1,019,055
1,450,000 プット OTC EUR/USD EUR 1.2
Citibank 4/9/2020 38,600 416,616
1,159,155 プット OTC USD/CNH USD 7.1
Citibank 4/9/2020 (384,840) –
12,967,056 コール OTC USD/MXN USD 23
Citibank 29/9/2020 (115,738) 43,173
12,967,056 コール OTC USD/ZAR USD 17.2
Citibank 29/9/2020 (42,064) 130,722
コール
64,790,901 OTC USD/CNH USD 7.05
Citibank 3/11/2020 (497,785) 171,829
7,568,192 プット OTC AUD/JPY Deutsche
AUD 71
Bank 12/10/2020 (918,251) 68,483
28,242,000 プット OTC USD/BRL Deutsche
USD 5.45
Bank 22/10/2020 191,131 783,733
14,121,000 コール OTC USD/BRL Deutsche
USD 6
Bank 22/10/2020 (72,901) 110,432
108,318,986 コール OTC EUR/AUD Goldman
EUR 1.65
Sachs 13/10/2020 (793,157) 519,796
3,600,065 コール OTC EUR/AUD Goldman
EUR 1.7
Sachs 13/10/2020 (382,176) 197,494
3,072,000 プット OTC USD/JPY HSBC Bank
USD 100
Plc 18/2/2021 (133,958) 847,546
28,924,403 プット OTC NZD/JPY JP Morgan NZD 68
10/9/2020 (329,604) 2,191
28,198,551 コール OTC EUR/USD JP Morgan EUR 1.165
22/10/2020 527,927 915,526
66,504,000 プット OTC USD/CAD Morgan
USD 1.33
Stanley 21/9/2020 1,020,682 1,330,524
12,967,056 コール OTC USD/BRL Morgan
USD 5.4
Stanley 29/9/2020 194,089 404,415
233,745,132 プット OTC AUD/JPY Morgan
AUD 72.5
Stanley 12/10/2020 (2,315,293) 134,937
117,450,634 プット OTC AUD/JPY Morgan
AUD 73
Stanley 13/10/2020 (1,136,435) 98,622
コール Morgan
66,174,000 OTC USD/NOK
USD 10.7
Stanley 19/11/2020 (682,857) 19,580
539,634 プット OTC EUR/NOK EUR 1
UBS 10/9/2020 (60,877) 2,908
27,235 コール Moelis & Co EUR 390
Barclays 18/9/2020 (130,091) 384,740
450,949 コール SPDR Gold Trust BNP
USD 200
Paribas 18/12/2020 (1,818,890) 1,878,892
265,969 コール SPDR Gold Trust BNP
USD 190
Paribas 18/12/2020 282,590 1,777,336
59/122
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
契約数量 コール／ 銘柄 契約相手 行使価格 満期日 未実現利益／ 時価
プット （損失） （米ドル）
（米ドル）
208,801 コール Agilent
Technologies Inc USD 100
Citibank 18/9/2020 (107,791) 487,292
6,012 プット Amazon.com Inc USD 2,881.581
Citibank 20/11/2020 (895,098) 634,651
13,550 プット ASML Holding NV Credit
EUR 265
Suisse 18/9/2020 (292,581) 7,130
130,997 プット DR Horton Inc Credit
USD 70
Suisse 20/11/2020 179,996 648,192
8,192 コール EURO STOXX 50 Credit
EUR 3,400
Index Suisse 17/12/2021 (20,096) 1,918,681
333,145 コール SPDR Gold Trust Goldman
USD 188
Sachs 20/11/2020 241,556 2,087,179
125,945 プット Tencent Holdings
JP Morgan HKD 392.2237
Ltd 29/9/2020 (347,630) 5,961
266,477 コール SPDR Gold Trust JP Morgan USD 187
16/10/2020 (190,597) 1,168,436
60,258 プット Lennar Corp JP Morgan USD 76
20/11/2020 85,539 438,651
10,138 プット S&P 500 Index JP Morgan USD 2,900
18/12/2020 (274,685) 95,352
425,032 コール SPDR Gold Trust Morgan
USD 187
Stanley 18/9/2020 (1,192,085) 1,018,081
703,623 コール SPDR Gold Trust Morgan
USD 188
Stanley 30/9/2020 (1,673,942) 2,065,463
186,193 コール SPDR Gold Trust Morgan
USD 191.1
Stanley 19/3/2021 (67,190) 173,408
353,900 コール SPDR S&P 500 Morgan
USD 360
Trust Stanley 18/6/2021 6,164,682 7,633,367
209,516 コール Boston Scientific
USD 41
Corp Nomura 20/11/2020 79,881 505,848
94,516 コール Capital One
Financial Corp USD 55
Nomura 20/11/2020 859,445 1,634,476
266,752 コール SPDR Gold Trust Societe
USD 186
Generale 16/10/2020 327,924 1,278,601
182,533 コール SPDR Gold Trust Societe
USD 198.21
Generale 18/12/2020 (97,730) 164,150
266,551 コール SPDR Gold Trust Societe
USD 190
Generale 15/1/2021 137,247 2,002,491
324 コール Alibaba Group
Exchange
Holding Inc USD 270
Traded 20/11/2020 472,181 1,112,130
1,180 コール Alibaba Group
Exchange
Holding Inc USD 210
Traded 19/2/2021 7,500,586 9,723,200
コール Exchange
173 Alphabet Inc
USD 1,660
Traded 18/9/2020 (174,904) 732,655
89 プット Alphabet Inc Exchange
USD 1,415
Traded 20/11/2020 (332,884) 391,155
77 プット Alphabet Inc Exchange
USD 1,480
Traded 20/11/2020 (159,824) 473,550
94 コール Alphabet Inc Exchange
USD 1,620
Traded 18/12/2020 788,680 1,438,670
86 コール Amazon.com Inc Exchange
USD 3,600
Traded 18/9/2020 (940,397) 528,685
45 コール Amazon.com Inc Exchange
USD 3,300
Traded 15/1/2021 915,878 2,047,275
22 コール Amazon.com Inc Exchange
USD 2,350
Traded 15/1/2021 1,995,122 2,512,125
491 プット Anthem Inc Exchange
USD 260
Traded 18/9/2020 (979,417) 126,432
503 プット Anthem Inc Exchange
USD 250
Traded 18/12/2020 (763,171) 596,055
2,764 コール Apple Inc Exchange
USD 420
Traded 18/9/2020 5,568,485 6,481,580
1,740 コール Apple Inc Exchange
USD 75
Traded 16/10/2020 8,410,905 9,278,550
60/122
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
契約数量 コール／ 銘柄 契約相手 行使価格 満期日 未実現利益／ 時価
プット （損失） （米ドル）
（米ドル）
1,228 コール Apple Inc Exchange
USD 490
Traded 18/12/2020 1,108,855 1,884,980
2,304 コール Apple Inc Exchange
USD 500
Traded 15/1/2021 928,952 3,490,560
583 コール Autodesk Inc Exchange
USD 260
Traded 15/1/2021 (33,368) 1,043,570
5,222 コール Bank of America Exchange
USD 24
Corp Traded 18/9/2020 314,684 1,052,233
5,430 コール Bank of America Exchange
USD 28
Corp Traded 18/12/2020 (131,600) 673,320
3,559 コール Bank of America Exchange
USD 27
Corp Traded 18/12/2020 61,759 571,219
5,413 コール Bank of America Exchange
USD 27
Corp Traded 15/1/2021 44,735 977,047
プット BJ’s Wholesale
1,078
Exchange
Club Holdings Inc USD 30
Traded 20/11/2020 (225,020) 40,425
1,746 コール Capital One
Exchange
Financial Corp USD 72.5
Traded 18/9/2020 (958,098) 355,311
1,074 プット Carnival Corp Exchange
USD 12.5
Traded 18/9/2020 (146,003) 14,499
1,739 プット Carnival Corp Exchange
USD 15
Traded 16/10/2020 (158,304) 247,808
250 プット Charter
Communications Exchange
USD 500
Inc Traded 18/12/2020 (438,060) 197,500
432 プット Chewy Inc Exchange
USD 45
Traded 16/10/2020 (188,342) 46,440
2,254 コール Citigroup Inc Exchange
USD 52.5
Traded 18/9/2020 (526,847) 289,639
2,820 コール Citigroup Inc Exchange
USD 52.5
Traded 18/12/2020 120,595 1,113,900
3,249 コール Comcast Corp Exchange
USD 45
Traded 15/1/2021 164,933 922,716
239 コール Costco Wholesale Exchange
USD 315
Corp Traded 16/10/2020 529,447 864,582
1,965 コール DR Horton Inc Exchange
USD 80
Traded 15/1/2021 (255,764) 820,388
432 プット Etsy Inc Exchange
USD 70
Traded 18/9/2020 (258,126) 2,160
4,262 コール EURO STOXX Bank Exchange
EUR 70
Index Traded 18/9/2020 (549,771) 82,602
2,158 プット Exxon Mobil Corp Exchange
USD 37.5
Traded 16/10/2020 (150,496) 244,933
1,122 コール Facebook Inc Exchange
USD 265
Traded 18/9/2020 2,355,410 3,511,860
1,984 コール Fortive Corp Exchange
USD 75
Traded 18/12/2020 (24,276) 813,440
811 コール Global Payments Exchange
USD 185
Inc Traded 20/11/2020 26,048 673,130
835 コール Global Payments Exchange
USD 180
Inc Traded 18/12/2020 298,733 1,068,800
1,110 コール Home Depot Exchange
USD 255
Inc/The Traded 18/9/2020 2,164,790 3,249,525
1,702 コール JPMorgan Chase & Exchange
USD 95
Co Traded 18/9/2020 340,845 1,246,715
818 コール JPMorgan Chase & Exchange
USD 110
Co Traded 18/12/2020 (97,546) 351,740
61/122
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
契約数量 コール／ 銘柄 契約相手 行使価格 満期日 未実現利益／ 時価
プット （損失） （米ドル）
（米ドル）
427 コール L3Harris
Exchange
Technologies Inc USD 165
Traded 16/10/2020 376,939 770,735
783 コール L3Harris
Exchange
Technologies Inc USD 190
Traded 18/12/2020 (68,306) 579,420
1,175 コール Mastercard Inc Exchange
USD 335
Traded 15/1/2021 2,541,248 5,222,875
435 コール Mastercard Inc Exchange
USD 350
Traded 15/1/2021 768,977 1,529,025
681 コール McDonald’s Corp Exchange
USD 220
Traded 18/12/2020 163,620 583,958
753 コール Microsoft Corp Exchange
USD 165
Traded 18/12/2020 3,898,922 4,902,030
681 コール Microsoft Corp Exchange
USD 220
Traded 18/12/2020 802,058 1,641,210
2,626 コール Morgan Stanley Exchange
USD 55
Traded 16/10/2020 (320,999) 413,595
2,727 コール Morgan Stanley Exchange
USD 55
Traded 15/1/2021 27,991 879,458
33 コール NASDAQ 100 Stock Exchange
USD 11,450
Index Traded 18/9/2020 1,700,528 2,363,790
63 コール NASDAQ 100 Stock Exchange
USD 11,950
Index Traded 16/10/2020 1,645,528 3,701,880
260 プット NVIDIA Corp Exchange
USD 470
Traded 20/11/2020 (124,198) 744,900
644 コール NXP
Exchange
Semiconductors NV USD 110
Traded 18/9/2020 429,716 1,044,890
969 コール PayPal Holdings Exchange
USD 200
Inc Traded 18/9/2020 88,917 789,735
1,192 コール PPG Industries Exchange
USD 125
Inc Traded 15/1/2021 (98,025) 786,720
679 コール Russell 2000 E-
Exchange
Mini Index USD 1,550
Traded 18/9/2020 (91,785) 2,912,910
コール SPDR S&P 500 ETF Exchange
10,953
USD 342
Trust Traded 18/9/2020 6,744,466 12,256,407
3,056 コール SPDR S&P 500 ETF Exchange
USD 340
Trust Traded 18/9/2020 2,554,001 3,916,264
1,751 コール SPDR S&P 500 ETF Exchange
USD 345
Trust Traded 18/9/2020 1,030,097 1,554,888
730 コール SPDR S&P 500 ETF Exchange
USD 333
Trust Traded 18/9/2020 1,001,386 1,378,240
10,649 コール SPDR S&P 500 ETF Exchange
USD 350
Trust Traded 16/10/2020 4,648,448 9,589,425
コール SPDR S&P 500 ETF Exchange
3,044
USD 333
Trust Traded 16/10/2020 4,197,029 6,540,034
2,221 コール SPDR S&P 500 ETF Exchange
USD 350
Trust Traded 20/11/2020 2,231,766 3,224,892
3,474 コール SPDR S&P 500 ETF Exchange
USD 340
Trust Traded 18/12/2020 4,729,021 8,294,175
2,184 コール SPDR S&P 500 ETF Exchange
USD 360
Trust Traded 18/12/2020 1,272,757 2,559,648
1,398 コール SPDR S&P 500 ETF Exchange
USD 350
Trust Traded 18/12/2020 1,028,599 2,419,938
1,078 コール SPDR S&P 500 ETF Exchange
USD 350
Trust Traded 31/12/2020 1,247,528 1,949,563
1,581 コール SPDR S&P 500 ETF Exchange
USD 305
Trust Traded 17/12/2021 7,638,224 9,896,269
777 コール SPDR S&P 500 ETF Exchange
USD 360
Trust Traded 17/12/2021 1,053,300 2,060,992
62/122
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
契約数量 コール／ 銘柄 契約相手 行使価格 満期日 未実現利益／ 時価
プット （損失） （米ドル）
（米ドル）
846 コール Starbucks Corp Exchange
USD 77.5
Traded 16/10/2020 218,066 719,100
1,802 コール Starbucks Corp Exchange
USD 82.5
Traded 15/1/2021 651,899 1,414,570
786 コール Union Pacific Exchange
USD 200
Corp Traded 18/9/2020 (5,294) 207,111
740 コール Union Pacific Exchange
USD 200
Corp Traded 15/1/2021 127,846 895,400
435 プット Unitedhealth
Exchange
Group Inc USD 280
Traded 18/9/2020 (810,351) 67,425
450 プット Unitedhealth
Exchange
Group Inc USD 280
Traded 18/12/2020 (731,132) 484,875
1,144 コール VMware Inc Exchange
USD 160
Traded 16/10/2020 (769,041) 491,920
3,303 プット Walgreens Boots
Exchange
Alliance Inc USD 42.5
Traded 15/1/2021 545,868 2,006,573
880 コール Walmart Inc Exchange
USD 140
Traded 18/9/2020 76,251 232,320
868 コール Walmart Inc Exchange
USD 135
Traded 18/9/2020 71,092 420,980
803 コール Walt Disney Exchange
USD 110
Co/The Traded 18/9/2020 1,386,860 1,935,230
1,091 コール Walt Disney Exchange
USD 140
Co/The Traded 15/1/2021 202,123 886,438
1,841 コール Wells Fargo & Co Exchange
USD 35 (319,853) 11,966
Traded 16/10/2020
合計（米ドル原資産エクスポージャー－2,264,772,973米ドル）
71,303,997 202,407,283
63/122
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
売建オプション明細表
2020年8月31日現在
契約数量 コール／ 銘柄 契約相手 行使価格 満期日 未実現利益／ 時価
プット （損失） （米ドル）
（米ドル）
(28,198,551) コール OTC EUR/USD Bank of
EUR 1.205
America 22/9/2020 68,214 (123,288)
(32,499,595) プット OTC USD/BRL Bank of
USD 5.05
America 8/10/2020 109,065 (118,074)
(32,640,757) プット OTC USD/BRL Bank of
USD 5
America 13/10/2020 112,565 (110,306)
プット BNP
(66,414,000) OTC EUR/USD
EUR 1.1
Paribas 27/1/2021 147,283 (100,829)
(99,622,000) コール OTC EUR/USD BNP
EUR 1.335
Paribas 27/1/2021 26,321 (142,150)
(14,121,000) コール OTC USD/BRL Deutsche
USD 5.65
Bank 22/10/2020 153,073 (280,484)
(108,318,986) コール OTC EUR/AUD Goldman
EUR 1.71
Sachs 13/10/2020 360,461 (91,433)
(3,072,000) プット OTC USD/JPY HSBC Bank
USD 100
Plc 19/11/2020 102,897 (516,111)
(36,155,503)
プット OTC NZD/JPY JP Morgan NZD 65
10/9/2020 191,743 (133)
(28,198,551) コール OTC EUR/USD JP Morgan EUR 1.185
22/10/2020 (316,256) (511,689)
(117,450,634)
プット OTC AUD/JPY Morgan
AUD 69.5
Stanley 13/10/2020 480,903 (6,566)
(107,927) コール
OTC EUR/NOK EUR 1
UBS 10/9/2020 28,506 (37,671)
(18,152)
プット Moelis & Co EUR 355
Barclays 18/9/2020 277,847 (24,917)
(17,010)
プット Roche Holding AG CHF 305
Barclays 18/9/2020 48,815 (40,854)
(11,679) プット Roche Holding AG CHF 300
Barclays 16/10/2020 (2,969) (58,233)
(64,680)
コール Sanofi EUR 98
Barclays 16/10/2020 43,290 (6,031)
(64,680)
プット Sanofi EUR 80
Barclays 16/10/2020 (28,951) (100,276)
(15,658) プット Roche Holding AG CHF 350
Barclays 20/11/2020 5,678 (31,978)
(15,658)
コール Roche Holding AG CHF 285
Barclays 20/11/2020 (3,263) (76,827)
(52,195)
プット Sanofi EUR 76
Barclays 20/11/2020 (13,508) (84,771)
(52,195) コール Sanofi EUR 98
Barclays 20/11/2020 25,546 (21,758)
(265,969)
コール SPDR Gold Trust BNP
USD 210
Paribas 18/12/2020 (151,382) (725,875)
(444,169) コール SPDR Gold Trust BNP
USD 225
Paribas 18/12/2020 55,273 (704,256)
(208,801)
コール Agilent
Technologies Inc USD 110
Citibank 18/9/2020 26,908 (35,733)
(6,012)
プット Amazon.com Inc USD
Citibank 2,426.594 20/11/2020 380,293 (202,251)
(6,012) コール Amazon.com Inc USD
Citibank 3,397.232 20/11/2020 (956,543) (2,017,077)
(13,550)
プット ASML Holding NV Credit
EUR 235
Suisse 18/9/2020 141,251 (1,226)
(13,550) コール ASML Holding NV Credit
EUR 305
Suisse 18/9/2020 (62,058) (219,402)
(130,997)
プット DR Horton Inc Credit
USD 60
Suisse 20/11/2020 (85,148) (260,121)
(130,997)
コール DR Horton Inc Credit
USD 85
Suisse 20/11/2020 137,435 (193,463)
(8,192) プット EURO STOXX 50 Credit
EUR 2,600
Index Suisse 17/12/2021 193,399 (1,289,551)
(132,752)
プット SPDR Gold Trust Goldman
USD 170
Sachs 20/11/2020 4,729 (281,219)
(333,145) コール SPDR Gold Trust Goldman
USD 205
Sachs 20/11/2020 (124,974) (824,579)
(125,945)
コール Tencent Holdings
JP Morgan HKD 580
Ltd 29/9/2020 105,090 (166,530)
(125,945)
プット Tencent Holdings
JP Morgan HKD 350.937
Ltd 29/9/2020 158,902 (1,455)
(266,477) コール
SPDR Gold Trust JP Morgan USD 197
16/10/2020 205,245 (493,191)
(266,477)
プット SPDR Gold Trust JP Morgan USD 170
16/10/2020 191,321 (261,690)
64/122
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
契約数量 コール／ 銘柄 契約相手 行使価格 満期日 未実現利益／ 時価
プット （損失） （米ドル）
（米ドル）
(60,258) コール Lennar Corp JP Morgan USD 86
20/11/2020 79,033 (142,572)
(60,258) プット Lennar Corp JP Morgan USD 62
20/11/2020 (41,164) (145,410)
(425,032) コール SPDR Gold Trust Morgan
USD 202
Stanley 18/9/2020 678,632 (143,805)
(398,281) プット SPDR Gold Trust Morgan
USD 165
Stanley 30/9/2020 262,410 (120,736)
(584,141) コール SPDR Gold Trust Morgan
USD 203
Stanley 30/9/2020 819,066 (390,106)
(78,316) コール Autodesk Inc USD 260
Nomura 20/11/2020 389,431 (953,688)
(104,758) プット Boston Scientific
USD 35
Corp Nomura 20/11/2020 11,987 (87,533)
(209,516) コール Boston Scientific
USD 45
Corp Nomura 20/11/2020 (51,223) (174,838)
(94,516) コール Capital One
Financial Corp USD 70
Nomura 20/11/2020 (323,468) (649,548)
(133,453) コール SPDR Gold Trust Societe
USD 196
Generale 16/10/2020 (61,499) (267,951)
(266,551) コール SPDR Gold Trust Societe
USD 215
Generale 15/1/2021 (62,515) (760,958)
(266,551) プット SPDR Gold Trust Societe
USD 170
Generale 15/1/2021 386,909 (877,502)
(21,297) コール ASML Holding NV EUR 370
UBS 20/11/2020 152,689 (64,696)
(727) コール Abbott Exchange
USD 110
Laboratories Traded 20/11/2020 (361,494) (505,265)
(724) コール AbbVie Inc Exchange
USD 100
Traded 18/9/2020 122,476 (27,512)
(756) コール Agilent
Exchange
Technologies Inc USD 110
Traded 20/11/2020 (39,091) (145,530)
(268) コール Air Products &
Exchange
Chemicals Inc USD 270
Traded 18/9/2020 (579,349) (726,280)
(1,180) プット Alibaba Group
Exchange
Holding Inc USD 190
Traded 19/2/2021 1,771,835 (480,850)
(1,194) コール Alibaba Group
Exchange
Holding Inc USD 350
Traded 19/2/2021 179,540 (1,331,310)
(23) コール Alphabet Inc Exchange
USD 1,425
Traded 18/9/2020 (363,967) (510,485)
(345) コール Alphabet Inc Exchange
USD 1,760
Traded 18/9/2020 557,225 (427,800)
(77) プット Alphabet Inc Exchange
USD 1,280
Traded 20/11/2020 75,300 (155,155)
(77) コール Alphabet Inc Exchange
USD 1,740
Traded 20/11/2020 (285,052) (644,105)
(89) コール Alphabet Inc Exchange
USD 1,660
Traded 20/11/2020 (514,501) (1,066,220)
(89) プット Alphabet Inc Exchange
USD 1,200
Traded 20/11/2020 143,996 (110,360)
(151) コール Alphabet Inc Exchange
USD 1,840
Traded 20/11/2020 (290,777) (784,445)
(94) プット Alphabet Inc Exchange
USD 1,300
Traded 18/12/2020 63,410 (288,580)
(94) コール Alphabet Inc Exchange
USD 1,800
Traded 18/12/2020 (509,982) (709,700)
(12) コール Amazon.com Inc Exchange
USD 2,485
Traded 18/9/2020 (981,602) (1,143,210)
(173) コール Amazon.com Inc Exchange
USD 4,000
Traded 18/9/2020 1,377,490 (217,115)
(44) コール Amazon.com Inc Exchange
USD 3,440
Traded 16/10/2020 (552,121) (942,480)
(70) コール Amazon.com Inc Exchange
USD 3,850
Traded 20/11/2020 (183,354) (1,157,975)
65/122
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
契約数量 コール／ 銘柄 契約相手 行使価格 満期日 未実現利益／ 時価
プット （損失） （米ドル）
（米ドル）
(103) コール Amazon.com Inc Exchange
USD 3,500
Traded 20/11/2020 (1,373,914) (3,007,342)
(22) プット Amazon.com Inc Exchange
USD 1,850
Traded 15/1/2021 163,002 (33,550)
(44) コール Amazon.com Inc Exchange
USD 2,900
Traded 15/1/2021 (2,761,378) (3,088,360)
(45) コール Amazon.com Inc Exchange
USD 3,750
Traded 15/1/2021 (626,349) (1,158,413)
(45) プット Amazon.com Inc Exchange
USD 2,695
Traded 15/1/2021 50,258 (483,188)
(368) コール Anthem Inc Exchange
USD 300
Traded 18/9/2020 282,529 (23,920)
(368) コール Anthem Inc Exchange
USD 310
Traded 18/9/2020 185,012 (5,520)
プット Exchange
(491) Anthem Inc
USD 230
Traded 18/9/2020 487,434 (22,095)
(503) プット Anthem Inc Exchange
USD 210
Traded 18/12/2020 471,679 (201,200)
(503) コール Anthem Inc Exchange
USD 290
Traded 18/12/2020 18,976 (784,680)
(260) コール Apple Inc Exchange
USD 325
Traded 18/9/2020 (1,123,348) (1,219,400)
(5,524) コール Apple Inc Exchange
USD 445
Traded 18/9/2020 (8,769,865) (9,749,860)
(5,892) コール Apple Inc Exchange
USD 555
Traded 18/9/2020 (508,539) (1,475,946)
(3,476) コール Apple Inc Exchange
USD 330
Traded 16/10/2020 (15,144,471) (15,972,220)
(1,228) コール Apple Inc Exchange
USD 560
Traded 18/12/2020 (696,250) (1,003,890)
(1,228) プット Apple Inc Exchange
USD 390
Traded 18/12/2020 134,436 (303,930)
(2,304) プット Apple Inc Exchange
USD 400
Traded 15/1/2021 76,452 (817,920)
(4,608) コール Apple Inc Exchange
USD 600
Traded 15/1/2021 (1,171,897) (3,052,800)
(1,357) コール Applied Materials Exchange
USD 70
Inc Traded 16/10/2020 186,256 (128,236)
(583) コール Autodesk Inc Exchange
USD 290
Traded 15/1/2021 (61,071) (508,668)
(583) プット Autodesk Inc Exchange
USD 210
Traded 15/1/2021 45,320 (687,940)
(5,222) コール Bank of America Exchange
USD 30
Corp Traded 18/9/2020 61,415 (28,721)
(5,430) プット Bank of America Exchange
USD 22
Corp Traded 18/12/2020 12,284 (480,555)
(5,430) コール Bank of America Exchange
USD 32
Corp Traded 18/12/2020 61,159 (214,485)
(5,413) プット Bank of America Exchange
USD 22
Corp Traded 15/1/2021 6,830 (581,898)
(5,413) コール Bank of America Exchange
USD 31
Corp Traded 15/1/2021 (20,229) (359,965)
(1,078) プット BJ’s Wholesale
Exchange
Club Holdings Inc USD 25
Traded 20/11/2020 56,874 (48,510)
(240) コール Charter
Communications Exchange
USD 600
Inc Traded 18/9/2020 (324,130) (610,800)
(127) コール Charter
Communications Exchange
USD 660
Inc Traded 18/12/2020 (51,725) (238,760)
66/122
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
契約数量 コール／ 銘柄 契約相手 行使価格 満期日 未実現利益／ 時価
プット （損失） （米ドル）
（米ドル）
(250) プット Charter
Exchange
Communications Inc USD 425
Traded 18/12/2020 187,560 (61,875)
(250) コール Charter
Exchange
Communications Inc USD 600
Traded 18/12/2020 (830,568) (1,200,000)
(432) プット Chewy Inc Exchange
USD 35
Traded 16/10/2020 74,779 (11,448)
(539) コール Citigroup Inc Exchange
USD 60
Traded 18/9/2020 34,636 (5,659)
(2,820) プット Citigroup Inc Exchange
USD 42.5
Traded 18/12/2020 (13,365) (458,250)
(2,820) コール Citigroup Inc Exchange
USD 60
Traded 18/12/2020 (78,223) (444,150)
(1,663) コール Comcast Corp Exchange
USD 47.5
Traded 16/10/2020 (28,662) (96,454)
(3,649) コール Comcast Corp Exchange
USD 40
Traded 16/10/2020 (1,565,914) (1,952,215)
(3,249) プット Comcast Corp Exchange
USD 37.5
Traded 15/1/2021 64,205 (344,394)
(3,249) コール Comcast Corp Exchange
USD 52.5
Traded 15/1/2021 60,875) (180,320)
(239) コール Costco Wholesale Exchange
USD 345
Corp Traded 16/10/2020 (251,487) (348,940)
(239) プット Costco Wholesale Exchange
USD 280
Corp Traded 16/10/2020 125,415 (27,007)
(1,965) コール DR Horton Inc Exchange
USD 95
Traded 15/1/2021 31,260 (238,748)
(1,965) プット DR Horton Inc Exchange
USD 60
Traded 15/1/2021 (107,462) (628,800)
(905) プット Edwards Exchange
Lifesciences Corp Traded USD 70
20/11/2020 64,847 (110,863)
(905) コール Edwards Exchange
Lifesciences Corp Traded USD 85
20/11/2020 (244,681) (429,875)
プット Exchange
(432) Etsy Inc
USD 60
Traded 18/9/2020 126,984 (1,296)
(8,524) コール EURO STOXX Bank Exchange
EUR 80
Index Traded 18/9/2020 295,947 (38,124)
(152) コール Facebook Inc Exchange
USD 215
Traded 18/9/2020 (1,018,754) (1,196,620)
(2,244) コール Facebook Inc Exchange
USD 285
Traded 18/9/2020 (2,581,432) (3,741,870)
(707) コール Facebook Inc Exchange
USD 290
Traded 20/11/2020 (1,272,428) (2,105,093)
プット Exchange
(1,984) Fortive Corp
USD 65
Traded 18/12/2020 (59,007) (570,400)
(1,984) コール Fortive Corp Exchange
USD 85
Traded 18/12/2020 (168,120) (372,000)
(811) プット Global Payments Exchange
USD 155
Inc Traded 20/11/2020 66,493 (405,500)
(835) プット Global Payments Exchange
USD 150
Inc Traded 18/12/2020 110,846 (421,675)
(835) コール Global Payments Exchange
USD 200
Inc Traded 18/12/2020 (189,747) (421,675)
(758) プット Guardant Health Exchange
USD 85
Inc Traded 16/10/2020 50,034 (242,560)
(758) コール Guardant Health Exchange
USD 105
Inc Traded 16/10/2020 (70,606) (310,780)
(618) コール HCA Healthcare Inc Exchange
USD 145
Traded 18/12/2020 (72,462) (528,390)
(1,110) プット Home Depot Inc/The Exchange
USD 220
Traded 18/9/2020 518,093 (17,760)
67/122
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
契約数量 コール／ 銘柄 契約相手 行使価格 満期日 未実現利益／ 時価
プット （損失） （米ドル）
（米ドル）
(1,665) コール Home Depot Inc/The Exchange
USD 275
Traded 18/9/2020 (1,442,299) (1,931,400)
(560) コール Home Depot Inc/The Exchange
USD 320
Traded 15/1/2021 (59,524) (365,400)
(392) コール Intel Corp Exchange
USD 75
Traded 18/9/2020 37,146 (1,176)
(102) プット Intuitive Surgical Exchange
USD 600
Inc Traded 20/11/2020 40,609 (119,340)
(102) コール Intuitive Surgical Exchange
USD 760
Inc Traded 20/11/2020 (155,149) (330,990)
(165) コール Johnson & Johnson Exchange
USD 165
Traded 18/9/2020 18,028 (2,640)
(3,411) コール JPMorgan Chase & Exchange
USD 115
Co Traded 18/9/2020 448,628 (97,213)
コール L3Harris Exchange
(427)
Technologies Inc Traded USD 190
16/10/2020 (74,615) (139,842)
(427) プット L3Harris Exchange
Technologies Inc Traded USD 135
16/10/2020 160,233 (22,417)
(783) コール L3Harris Exchange
Technologies Inc Traded USD 210
18/12/2020 4,118 (174,218)
(783) プット L3Harris Exchange
Technologies Inc Traded USD 155
18/12/2020 17,816 (371,925)
コール Exchange
(536) Lowe’s Cos Inc
USD 175
Traded 16/10/2020 (109,740) (188,940)
(1,131) コール Lowe’s Cos Inc Exchange
USD 180
Traded 15/1/2021 (319,220) (825,630)
(615) コール Marsh & McLennan Exchange
Cos Inc Traded USD 120
16/10/2020 26,278 (72,262)
コール Exchange
(466) Mastercard Inc
USD 345
Traded 16/10/2020 (773,291) (1,203,445)
(435) プット Mastercard Inc Exchange
USD 280
Traded 15/1/2021 100,158 (231,638)
(435) コール Mastercard Inc Exchange
USD 400
Traded 15/1/2021 (415,314) (592,688)
(587) プット Mastercard Inc Exchange
USD 300
Traded 15/1/2021 459,462 (484,275)
(1,175) コール Mastercard Inc Exchange
USD 365
Traded 15/1/2021 (1,891,469) (3,216,563)
(692) コール McDonald’s Corp Exchange
USD 210
Traded 18/9/2020 (297,637) (467,100)
(358) コール McDonald’s Corp Exchange
USD 220
Traded 16/10/2020 (81,151) (158,415)
(681) コール McDonald’s Corp Exchange
USD 240
Traded 18/12/2020 (72,008) (179,444)
(681) プット McDonald’s Corp Exchange
USD 180
Traded 18/12/2020 57,378 (203,279)
(855) コール Merck & Co Inc Exchange
USD 85
Traded 18/9/2020 (70,254) (161,595)
(175) コール Microsoft Corp Exchange
USD 190
Traded 18/9/2020 (523,645) (662,375)
(677) コール Microsoft Corp Exchange
USD 230
Traded 18/9/2020 (94,489) (429,895)
(678) コール Microsoft Corp Exchange
USD 240
Traded 20/11/2020 (491,055) (849,195)
(1,111) コール Microsoft Corp Exchange
USD 250
Traded 20/11/2020 (419,123) (1,055,450)
(681) プット Microsoft Corp Exchange
USD 180
Traded 18/12/2020 136,370 (328,583)
(681) コール Microsoft Corp Exchange
USD 250
Traded 18/12/2020 (507,171) (784,853)
68/122
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
契約数量 コール／ 銘柄 契約相手 行使価格 満期日 未実現利益／ 時価
プット （損失） （米ドル）
（米ドル）
(753) コール Microsoft Corp Exchange
USD 190
Traded 18/12/2020 (2,904,178) (3,286,845)
(606) コール Morgan Stanley Exchange
USD 50
Traded 18/9/2020 (142,859) (186,345)
(3,939) コール Morgan Stanley Exchange
USD 65
Traded 16/10/2020 150,706 (76,811)
(2,727) コール Morgan Stanley Exchange
USD 62.5
Traded 15/1/2021 (30,646) (313,605)
(2,727) プット Morgan Stanley Exchange
USD 44
Traded 15/1/2021 92,063 (466,317)
(19) コール NASDAQ 100 Stock Exchange
USD 9,175
Index Traded 18/9/2020 (4,327,062) (5,449,485)
(66) コール NASDAQ 100 Stock Exchange
USD 11,800
Index Traded 18/9/2020 (2,237,817) (2,998,710)
プット Exchange
(229) Netflix Inc
USD 350
Traded 20/11/2020 85,930 (110,492)
(512) コール NextEra Energy Inc Exchange
USD 280
Traded 18/9/2020 (80,717) (401,920)
(288) コール NVIDIA Corp Exchange
USD 560
Traded 20/11/2020 (287,698) (1,163,520)
(164) コール PayPal Holdings Exchange
USD 180
Inc Traded 18/9/2020 (353,952) (392,780)
(1,938) コール PayPal Holdings Exchange
USD 220
Inc Traded 18/9/2020 144,964 (298,452)
(2,001) コール Pfizer Inc Exchange
USD 37
Traded 18/9/2020 (150,529) (250,125)
(5,292) コール Pfizer Inc Exchange
USD 40
Traded 20/11/2020 (13,113) (656,208)
(1,192) コール PPG Industries Inc Exchange
USD 140
Traded 15/1/2021 (35,450) (247,340)
(1,192) プット PPG Industries Inc Exchange
USD 100
Traded 15/1/2021 24,146 (366,540)
(288) プット ResMed Inc Exchange
USD 160
Traded 15/1/2021 34,520 (200,160)
(288) コール ResMed Inc Exchange
USD 195
Traded 15/1/2021 (52,000) (233,280)
(453) コール Russell 2000 E- Exchange
Mini Index Traded USD 1,650
18/9/2020 457,041 (255,945)
(453) プット Russell 2000 E- Exchange
Mini Index Traded USD 1,200
18/9/2020 881,576 (35,107)
(167) コール ServiceNow Inc Exchange
USD 490
Traded 20/11/2020 (339,158) (698,060)
(1,330) プット SPDR Gold Shares Exchange
USD 165
Traded 16/10/2020 214,471 (65,835)
(560) プット SPDR S&P 500 ETF Exchange
USD 282
Trust Traded 18/9/2020 1,201,681 (15,960)
(875) コール SPDR S&P 500 ETF Exchange
USD 360
Trust Traded 18/9/2020 (107,832) (138,250)
(615) コール SPDR S&P 500 ETF Exchange
USD 253
Trust Traded 30/9/2020 (4,378,054) (5,980,260)
プット SPDR S&P 500 ETF Exchange
(615)
USD 253
Trust Traded 30/9/2020 1,559,085 (18,757)
(1,857) プット SPDR S&P 500 ETF Exchange
USD 230
Trust Traded 30/9/2020 4,907,342 (30,640)
(1,857) コール SPDR S&P 500 ETF Exchange
USD 230
Trust Traded 30/9/2020 (18,204,995) (22,309,069)
(739) プット SPDR S&P 500 ETF Exchange
USD 310
Trust Traded 16/10/2020 189,001 (206,181)
(1,491) コール SPDR S&P 500 ETF Exchange
USD 295
Trust Traded 16/10/2020 (5,554,393) (8,368,983)
69/122
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
契約数量 コール／ 銘柄 契約相手 行使価格 満期日 未実現利益／ 時価
プット （損失） （米ドル）
（米ドル）
(1,491) プット SPDR S&P 500 ETF Exchange
USD 295
Trust Traded 16/10/2020 2,705,743 (275,835)
(2,078) コール SPDR S&P 500 ETF Exchange
USD 375
Trust Traded 16/10/2020 (130,004) (231,697)
(2,717) プット SPDR S&P 500 ETF Exchange
USD 300
Trust Traded 16/10/2020 456,572 (574,646)
(2,953) プット SPDR S&P 500 ETF Exchange
USD 300
Trust Traded 20/11/2020 100,425 (1,485,359)
(1,078) プット SPDR S&P 500 ETF Exchange
USD 250
Trust Traded 31/12/2020 503,690 (303,457)
(389) プット SPDR S&P 500 ETF Exchange
USD 270
Trust Traded 17/12/2021 160,549 (576,109)
(1,692) コール Starbucks Corp Exchange
USD 87.5
Traded 16/10/2020 (2,105) (422,154)
プット Exchange
(1,802) Starbucks Corp
USD 67.5
Traded 15/1/2021 119,398 (321,657)
(1,802) コール Starbucks Corp Exchange
USD 92.5
Traded 15/1/2021 (365,335) (617,185)
(508) コール STMicroelectronics Exchange
EUR 29
NV Traded 18/9/2020 23,967 (6,967)
(187) コール Thermo Fisher Exchange
Scientific Inc Traded USD 390
18/9/2020 (650,586) (750,805)
(711) コール Uber Technologies Exchange
USD 46
Inc Traded 18/9/2020 71,284 (1,777)
(740) コール Union Pacific Corp Exchange
USD 230
Traded 15/1/2021 (103,777) (213,120)
(740) プット Union Pacific Corp Exchange
USD 165
Traded 15/1/2021 40,886 (408,850)
(429) コール Unitedhealth Group Exchange
USD 330
Inc Traded 18/9/2020 284,448 (82,797)
(435) プット Unitedhealth Group Exchange
USD 230
Inc Traded 18/9/2020 296,478 (14,790)
(657) コール Unitedhealth Group Exchange
USD 320
Inc Traded 18/9/2020 311,542 (358,065)
(450) コール Unitedhealth Group Exchange
USD 320
Inc Traded 18/12/2020 (199,023) (882,000)
(450) プット Unitedhealth Group Exchange
USD 240
Inc Traded 18/12/2020 380,354 (226,125)
(738) コール US Bancorp Exchange
USD 42.5
Traded 18/9/2020 28,236 (4,797)
(1,144) コール VMware Inc Exchange
USD 180
Traded 16/10/2020 414,987 (114,400)
(1,144) プット VMware Inc Exchange
USD 130
Traded 16/10/2020 443,584 (223,080)
(3,303) プット Walgreens Boots Exchange
Alliance Inc Traded USD 37.5
15/1/2021 (319,533) (979,340)
(3,303) コール Walgreens Boots Exchange
Alliance Inc Traded USD 47.5
15/1/2021 316,297 (254,331)
(880) プット Walmart Inc Exchange
USD 125
Traded 18/9/2020 24,025 (45,320)
(2,615) コール Walmart Inc Exchange
USD 145
Traded 18/9/2020 (32,516) (360,870)
(803) コール Walt Disney Co/The Exchange
USD 125
Traded 18/9/2020 (555,273) (788,947)
(583) コール Walt Disney Co/The Exchange
USD 140
Traded 16/10/2020 (129,565) (218,625)
プット Exchange
(1,091) Walt Disney Co/The
USD 110
Traded 15/1/2021 87,014 (314,208)
70/122
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
契約数量 コール／ 銘柄 契約相手 行使価格 満期日 未実現利益／ 時価
プット （損失） （米ドル）
（米ドル）
(1,091) コール Walt Disney Co/The Exchange
USD 155
Traded 15/1/2021 (125,729) (409,125)
(280) コール Xilinx Inc Exchange
USD 110
Traded 18/9/2020 8,332 (27,440)
(238) プット Zoetis Inc Exchange
USD 140
Traded 15/1/2021 26,835 (86,870)
(238) コール Zoetis Inc Exchange
USD 175 (26,714) (102,340)
Traded 15/1/2021
合計（米ドル原資産エクスポージャー－1,144,357,326米ドル）
(64,673,044) (172,078,487)
71/122
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
差金決済取引明細表
2020年8月31日現在
数量 銘柄 契約相手 未実現利益／
（損失）
（米ドル）
オーストラリア
(13,939) Ramsay Health Care Ltd NPV JP Morgan
(28,541)
(156,143) Scentre Group JP Morgan
(34,224)
(67,152) Sydney Airport JP Morgan
(22,714)
(29,130) Transurban Group JP Morgan
(370)
(85,849)
バミューダ
(22,000) China Resources Gas Group Ltd
Citibank 4,256
(31,600) China Gas Holdings Ltd JP Morgan
5,093
9,349
ブラジル
(28,660) Hapvida Participacoes e Investimentos SA JP Morgan
(498)
(18,345) Lojas Americanas SA (Pref) JP Morgan
6,294
(12,651) Magazine Luiza SA JP Morgan
(20,577)
(43,608) Suzano SA JP Morgan
(13,904)
(28,685)
カナダ
(5,673) Canadian National Railway Co NPV JP Morgan (10,007)
(10,007)
ケイマン諸島
(54,000) China Conch Venture Holdings Ltd
Citibank 6,287
(71,000) China Evergrande Group
Citibank 5,309
(55,600) China Literature Ltd
Citibank 7,882
(42,000) China Resources Land Ltd
Citibank (4,134)
(100,000) Longfor Group Holdings Ltd
Citibank (8,085)
(7,400) Ping An Healthcare and Technology Co Ltd
Citibank (5,254)
(180,500) Semiconductor Manufacturing International Corp
Citibank 20,996
(57,000) Wharf Real Estate Investment Co Ltd
Citibank 11,391
(37,000) Shimao Property Holdings Ltd
Citigroup (3,279)
(277,000) Sino Biopharmaceutical Ltd
Citigroup 15,270
(263,000) Xiaomi Corp
Citigroup (171,729)
(200,000) China State Construction International Holdings Ltd JP Morgan
(34,069)
(118,000) Geely Automobile Holdings Ltd JP Morgan
5,776
(26,589) iQIYI Inc ADR JP Morgan
(1,313)
(12,300) Shenzhou International Group Holdings Ltd JP Morgan
(33,712)
(188,664)
中国
(256,000) China Communications Services Corp Ltd
Citibank (340)
(546,000) China Eastern Airlines Corp Ltd
Citibank (14,096)
(231,500) COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd
Citibank (3,354)
(180,000) E.Sun Financial Holding Co Ltd
Citibank (445)
(528,000) China Molybdenum Co Ltd 'H'
Citigroup 2,717
(5,000) Hotai Motor Co Ltd
Citigroup 6,382
(96,500) Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd
Citigroup (10,749)
(582,000) Aluminum Corp of China Ltd JP Morgan
16,348
(22,000) BYD Co Ltd JP Morgan
(3,771)
(862,000) China Southern Airlines Co Ltd JP Morgan
(56,740)
(76,000) Mega Financial Holding Co Ltd JP Morgan
6,716
(22,000) Tsingtao Brewery Co Ltd JP Morgan
(11,276)
(68,608)
デンマーク
(3,237) Orsted A/S 4,832
Citibank
4,832
フィンランド
(2,349) Kone Oyj (4,540)
Citibank
(4,540)
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 契約相手 未実現利益／
（損失）
（米ドル）
フランス
(7,291) Bouygues SA
Citibank (2,959)
(452) Hermes International
Citibank (11,819)
(1,183) L’Oreal SA (1,894)
Citibank
(16,672)
ドイツ
(2,210) Knorr-Bremse AG JP Morgan
(18,294)
(18,294)
香港
(11,000) Galaxy Entertainment Group
Citigroup (215)
(424,000) China Jinmao Holdings Group Ltd JP Morgan
15,308
(28,400) Link REIT JP Morgan 801
15,894
アイルランド
(1,444) Accenture Plc JP Morgan
(6,609)
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS
1,629,004
JP Morgan
ETF 1,016,091
2,322,656 iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF JP Morgan
156,779
2,488,763 iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF JP Morgan
307,985
(1,201) Trane Technologies Plc JP Morgan
(1,245)
1,473,001
イタリア
(11,294) Atlantia SpA
Citibank 6,646
5,427,487 Leonardo SpA
(1,068,531)
Citibank
(1,061,885)
日本
(5,600) ANA Holdings Inc
Citibank (10,667)
(1,300) Oriental Land Co Ltd/Japan
Citibank (8,141)
(31,200) Z Holdings Corp NPV
Citibank (3,900)
(1,000) Fast Retailing Co Ltd JP Morgan
(20,330)
(2,200) Kintetsu Group Holdings Co NPV JP Morgan
(3,409)
(4,300) Nippon Paint Holdings Co Ltd JP Morgan
(58,859)
(4,500) SoftBank Group Corp JP Morgan
(10,256)
(115,562)
オランダ
(2,662) Airbus SE 8,113
Citibank
8,113
ノルウェー
(26,590) Equinor ASA 9,371
Citibank
9,371
ポーランド
(95,709) Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
3,833
Citigroup
3,833
南アフリカ
(3,116) Capitec Bank Holdings Ltd JP Morgan
(2,278)
(20,290) Shoprite Holdings Ltd JP Morgan
6,850
(36,160) Vodacom Group Ltd JP Morgan (2,800)
1,772
韓国
(4,575) Celltrion Healthcare Co Ltd
Citibank 15,770
(4,069) Hyundai Heavy Industries Co Ltd
Citigroup 4,150
(635) Amorepacific Group JP Morgan
221
(2,279) Samsung C&T Corp JP Morgan 3,268
23,409
73/122
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
数量 銘柄 契約相手 未実現利益／
（損失）
（米ドル）
スペイン
(236,366) CaixaBank SA
Citibank 14,266
(1,619) Amadeus IT Group SA
Citibank (4,906)
(1,479) Aena SME SA JP Morgan
(13,971)
(6,091) Ferrovial SA JP Morgan 4,445
(166)
スウェーデン
(2,697) Investor AB
Citibank 919
(12,494) Svenska Handelsbanken AB
Citibank (1,318)
(14,078) Swedbank AB
(6,866)
Citibank
(7,265)
スイス
(818) Swisscom AG JP Morgan
(5,603)
(5,603)
英国
(17,889) National Grid Plc
Citibank 7,102
(9,501) Prudential Plc JP Morgan
(1,043)
(147,425) Tesco Plc JP Morgan 7,738
13,797
米国
(4,107) Boeing Co/The
Citibank 19,303
(3,463) Eversource Energy Citibank
3,463
(1,497) Honeywell International Inc Citibank
(11,257)
(13,852) Keurig Dr Pepper Inc Citibank
(11,636)
(1,497) Lululemon Athletica Inc Citibank
150
(2,680) Marriott International Inc/MD Citibank
(16,375)
(4,142) Progressive Corp/The
Citibank (4,929)
(2,210) Simon Property Group Inc
Citibank (309)
(2,297) AmerisourceBergen Corp JP Morgan
10,313
(4,838) Conagra Foods Inc JP Morgan
(1,982)
(10,632) Dominion Energy Inc JP Morgan
11,336
(218,793) Exxon Mobil Corp JP Morgan
926,710
(15,487) Fox Corp JP Morgan
(51,513)
(14,826) Fox Corp JP Morgan
(49,464)
(7,222) Hormel Foods Corp JP Morgan
9,653
(9,727) Marathon Petroleum Corp JP Morgan
13,053
(2,036) Roper Technologies Inc JP Morgan
20,002
(8,579) Ross Stores Inc JP Morgan
(16,033)
(4,820) Welltower Inc JP Morgan
(8,554)
(7,256) Xcel Energy Inc JP Morgan 9,979
851,910
合計（米ドル原資産エクスポージャー－122,405,947米ドル）
803,481
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４【委託会社等の概況】
（１）【資本金の額】
（2021年3月31日現在）
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
（普通株式 上限100,000株、Ａ種種類株式 上限30,000株）
発行済株式総数 40,000株
（普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
※種類株式の発行が可能
直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。
（２）【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2021年3月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
純資産総額（単位：円）
基本的性格 本数
26 1,532,013,354,329
追加型公社債投資信託
849 15,416,086,595,131
追加型株式投資信託
30 69,619,269,662
単位型公社債投資信託
206 1,270,380,506,725
単位型株式投資信託
1,111 18,288,099,725,847
合計
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（３）【その他】
（1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
（2）訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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５【委託会社等の経理状況】
１．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
により作成しております。
また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵
省令第38号）、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
２．財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
３．委託会社は、第35期事業年度（自2019年4月1日至2020年3月31日）の財務諸表について、EY新日本
有限責任監査法人の監査を受け、第36期中間会計期間（自2020年4月1日至2020年9月30日）の中間財
務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
（資産の部）
流動資産
現金・預金 41,087,475 32,932,013
金銭の信託 18,773,228 28,548,165
有価証券 153,518 996
未収委託者報酬 12,438,085 11,487,393
未収運用受託報酬 3,295,109 4,674,225
未収投資助言報酬 327,064 331,543
未収収益 56,925 11,674
前払費用 573,874 480,129
その他 491,914 2,815,351
流動資産計 77,197,195 81,281,494
固定資産
有形固定資産 1,461,316 1,278,455
建物 ※1 1,096,916 ※1 1,006,793
器具備品 ※1 364,399 ※1 270,768
建設仮勘定 － 894
無形固定資産 2,411,540 3,524,781
ソフトウエア 885,545 3,299,065
ソフトウエア仮勘定 1,522,040 221,784
電話加入権 3,931 3,931
電信電話専用施設利用権 23 －
投資その他の資産 9,269,808 9,482,127
投資有価証券 1,611,931 261,361
関係会社株式 4,499,196 5,299,196
長期差入保証金 1,312,328 1,302,402
繰延税金資産 1,748,459 2,508,004
その他 97,892 111,162
固定資産計 13,142,665 14,285,364
資産合計 90,339,861 95,566,859
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（単位：千円）
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
（負債の部）
流動負債
預り金 2,183,889 3,702,906
未払金 5,697,942 4,803,140
未払収益分配金 1,053 966
未払償還金 48,968 9,999
未払手数料 4,883,723 4,582,140
その他未払金 764,196 210,034
未払費用 6,724,986 6,673,320
未払法人税等 3,341,238 4,090,268
未払消費税等 576,632 1,338,183
賞与引当金 1,344,466 1,373,328
役員賞与引当金 48,609 65,290
流動負債計 19,917,766 22,046,438
固定負債
退職給付引当金 1,895,158 2,118,947
時効後支払損引当金 177,851 174,139
固定負債計 2,073,009 2,293,087
負債合計 21,990,776 24,339,526
（純資産の部）
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 19,552,957 19,552,957
資本準備金 2,428,478 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479
利益剰余金 45,949,372 49,674,383
利益準備金 123,293 123,293
その他利益剰余金 45,826,079 49,551,090
別途積立金 31,680,000 31,680,000
繰越利益剰余金 14,146,079 17,871,090
株主資本計 67,502,329 71,227,341
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 846,755 △7
評価・換算差額等計 846,755 △7
純資産合計 68,349,085 71,227,333
負債・純資産合計 90,339,861 95,566,859
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（２）【損益計算書】
（単位：千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月1日 （自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業収益
委託者報酬 84,812,585 84,426,075
運用受託報酬 16,483,356 16,912,305
投資助言報酬 1,235,553 1,208,954
その他営業収益 113,622 68,156
営業収益計 102,645,117 102,615,492
営業費用
支払手数料 36,100,556 34,980,736
広告宣伝費 387,028 340,791
公告費 375 375
調査費 24,389,003 25,132,268
調査費 9,956,757 10,586,542
委託調査費 14,432,246 14,545,725
委託計算費 936,075 698,723
営業雑経費 1,254,114 990,002
通信費 47,007 44,209
印刷費 978,185 738,330
協会費 63,558 71,386
諸会費 22,877 22,790
支払販売手数料 142,485 113,286
営業費用計 63,067,153 62,142,897
一般管理費
給料 10,859,354 10,817,861
役員報酬 189,198 174,795
給料・手当 9,098,957 9,087,800
賞与 1,571,197 1,555,264
交際費 60,115 40,436
寄付金 7,255 8,906
旅費交通費 361,479 320,037
租税公課 588,172 651,265
不動産賃借料 1,511,876 1,479,503
退職給付費用 521,184 505,189
固定資産減価償却費 590,667 882,526
福利厚生費 45,292 44,352
修繕費 16,247 1,843
賞与引当金繰入額 1,344,466 1,373,328
役員賞与引当金繰入額 48,609 65,290
機器リース料 130 233
事務委託費 3,302,806 3,625,424
事務用消耗品費 131,074 104,627
器具備品費 8,112 1,620
諸経費 188,367 197,094
一般管理費計 19,585,212 20,119,543
営業利益 19,992,752 20,353,050
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（単位：千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月1日 （自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業外収益
受取利息 1,749 4,440
受取配当金 73,517 11,185
時効成立分配金・償還金 8,582 49,164
投資信託償還益 － 5,528
受取負担金 177,066 297,886
雑収入 24,919 7,394
時効後支払損引当金戻入額 19,797 3,473
営業外収益計
305,633 379,073
営業外費用
為替差損 17,542 19,750
投資信託償還損 － 1
金銭の信託運用損 175,164 169,505
システム解約料 － 31,680
雑損失 5,659 104
営業外費用計 198,365 221,042
経常利益 20,100,019 20,511,082
特別利益
投資有価証券売却益 353,644 1,169,758
特別利益計 353,644 1,169,758
特別損失
固定資産除却損 ※1 19,121 ※1 16,085
特別損失計 19,121 16,085
税引前当期純利益 20,434,543 21,664,754
法人税、住民税及び事業税 6,386,793 7,045,579
法人税等調整額 △71,767 △385,835
法人税等合計 6,315,026 6,659,743
当期純利益 14,119,516 15,005,011
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（３）【株主資本等変動計算書】
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 その他 資本剰余金
利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
準備金
資本剰余金 合計 任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
当期変動額
剰余金の配当 △12,520,000
当期純利益 14,119,516
別途積立金
7,100,000
の積立
研究開発
△300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余
△6,600,000
金の取崩
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純額)
当期変動額合計 － － － － － 7,100,000 △300,000 △200,000 △5,000,483
当期末残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 － － 14,146,079
株主資本 評価・換算差額等
純資産
その他
利益剰余金
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高 44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
当期変動額
剰余金の配当 △12,520,000 △12,520,000 △12,520,000
当期純利益 14,119,516 14,119,516 14,119,516
別途積立金
7,100,000 7,100,000 7,100,000
の積立
研究開発
△300,000 △300,000 △300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000 △200,000 △200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余
△6,600,000 △6,600,000 △6,600,000
金の取崩
株主資本以外
の項目の当期 － 51,753 51,753 51,753
変動額(純額)
当期変動額合計 1,599,516 1,599,516 51,753 51,753 1,651,270
当期末残高 45,949,372 67,502,329 846,755 846,755 68,349,085
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第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
その他 資本剰余金
資本金
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 14,146,079 45,949,372 67,502,329
当期変動額
△
剰余金の配当 △11,280,000 △11,280,000
11,280,000
当期純利益 15,005,011 15,005,011 15,005,011
株主資本以外
の項目の当期 －
変動額(純額)
当期変動額合計 － － － － － － 3,725,011 3,725,011 3,725,011
当期末残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 17,871,090 49,674,383 71,227,341
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 846,755 846,755 68,349,085
当期変動額
剰余金の配当 △11,280,000
当期純利益 15,005,011
株主資本以外
の項目の当期 △846,763 △846,763 △846,763
変動額(純額)
当期変動額合計 △846,763 △846,763 2,878,247
当期末残高 △7 △7 71,227,333
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重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 （1）子会社株式及び関連会社株式
：移動平均法による原価法
方法
（2）その他有価証券
時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定）
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 （1）有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は、定額法を採用しております。
（2）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
しております。
（2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
上しております。
（3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
ら費用処理しております。
（4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
おります。
6．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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注記事項
（貸借対照表関係）
※1．有形固定資産の減価償却累計額
（千円）
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
建物 229,897 320,020
器具備品 927,688 949,984
（損益計算書関係）
※1．固定資産除却損の内訳
（千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
建物 1,550 -
器具備品 439 9,609
ソフトウエア 17,130 6,475
（株主資本等変動計算書関係）
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
2018年6月20日
12,520,000 313,000
2018年3月31日 2018年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
2019年6月20日 利益
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
2019年6月20日
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年6月17日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
2020年6月17日 利益
12,000,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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（金融商品関係）
1．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引）を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
的に行うことで管理しています。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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2．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
照）。
第34期（2019年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
41,087,475 41,087,475 －
（1）現金・預金
18,773,228 18,773,228 －
（2）金銭の信託
12,438,085 12,438,085 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
3,295,109 3,295,109 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
1,488,684 1,488,684 －
77,082,582 77,082,582 －
資産計
4,883,723 4,883,723 －
（1）未払手数料
4,883,723 4,883,723 －
負債計
第35期（2020年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
32,932,013 32,932,013 －
（1）現金・預金
28,548,165 28,548,165 －
（2）金銭の信託
11,487,393 11,487,393 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
4,674,225 4,674,225 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
2,988 2,988 －
77,644,787 77,644,787 －
資産計
4,582,140 4,582,140 －
（1）未払手数料
4,582,140 4,582,140 －
負債計
（注1）金融商品の時価の算定方法
資 産
（1）現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（2）金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。
（3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
ります。
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負 債
（1）未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（千円）
第34期 第35期
区分
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
276,764 259,369
①非上場株式
4,499,196 5,299,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有
価証券」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第34期（2019年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
41,087,475 － － －
（1）現金・預金
18,773,228 － － －
（2）金銭の信託
12,438,085 － － －
（3）未収委託者報酬
3,295,109 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
153,518 1,995 996 －
その他有価証券(投資信託)
第35期（2020年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
32,932,013 － － －
（1）現金・預金
28,548,165 － － －
（2）金銭の信託
11,487,393 － － －
（3）未収委託者報酬
4,674,225 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
996 994 997 －
その他有価証券(投資信託)
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（有価証券関係）
1. 子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式（第34期の貸借対照表計上額4,499,196千円、第35期の貸借対照表計上額5,299,196
千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
りません。
2. その他有価証券
第34期（2019年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
1,326,372 111,223 1,215,148
①株式
158,321 153,000 5,321
②投資信託
1,484,694 264,223 1,220,470
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
3,990 4,000 △ 9
②投資信託
3,990 4,000 △ 9
小計
1,488,684 268,223 1,220,460
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額276,764千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
第35期（2020年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
－ － －
①株式
－ － －
②投資信託
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
2,988 3,000 △ 11
②投資信託
2,988 3,000 △ 11
小計
2,988 3,000 △ 11
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
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3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
394,222 353,644 －
株式
投資信託 － － －
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
1,298,377 1,169,758 －
株式
投資信託 159,526 5,528 1
（注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
ます。
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（退職給付関係）
1．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
2．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
退職給付債務の期首残高 2,154,607 2,289,044
勤務費用 300,245 302,546
利息費用 1,918 2,087
数理計算上の差異の発生額 △10,147 18,448
退職給付の支払額 △158,018 △187,749
その他 438 △1,476
退職給付債務の期末残高 2,289,044 2,422,901
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
非積立型制度の退職給付債務 2,289,044 2,422,901
未積立退職給付債務 2,289,044 2,422,901
未認識数理計算上の差異 △150,568 △130,155
未認識過去勤務費用 △243,317 △173,798
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,895,158 2,118,947
退職給付引当金 1,895,158 2,118,947
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,895,158 2,118,947
（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
勤務費用 300,245 302,546
利息費用 1,918 2,087
数理計算上の差異の費用処理額 43,920 38,861
過去勤務費用の費用処理額 69,519 69,519
その他 △3,640 △11,303
確定給付制度に係る退職給付費用 411,963 401,711
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
割引率 0.09％ 0.09％
予想昇給率 1.00％～4.42％ 1.00％～4.42％
3．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度104,720千円、当事業年度103,477千円であります。
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（税効果会計関係）
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第34期 第35期
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
（千円） （千円）
繰延税金資産
173,805 221,053
未払事業税
10,915 10,778
未払事業所税
411,675 420,513
賞与引当金
80,253 78,439
未払法定福利費
7,961 10,410
未払給与
138,994 47,781
受取負担金
102,490 331,395
運用受託報酬
10,152 14,116
資産除去債務
減価償却超過額（一括償却資産） 4,569 50,942
125,839 82,684
減価償却超過額
繰延資産償却超過額（税法上） 135,542 323,132
580,297 648,821
退職給付引当金
54,458 53,321
時効後支払損引当金
7,360 7,360
ゴルフ会員権評価損
166,740 166,740
関係会社株式評価損
28,976 28,976
投資有価証券評価損
29,494 11,532
その他
－ 3
その他有価証券評価差額金
2,069,527 2,508,004
繰延税金資産小計
－ －
評価性引当額
2,069,527 2,508,004
繰延税金資産合計
繰延税金負債
△321,067 －
その他有価証券評価差額金
△321,067 －
繰延税金負債合計
1,748,459 2,508,004
繰延税金資産の純額
2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
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（企業結合等関係）
当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1．結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2．企業結合日
2016年10月1日
3．企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4．結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5．企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6．合併比率
「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
（存続会社） （消滅会社）
合併比率（*） 1 0.0154
（*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7．交付した株式数
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8．経済的持分比率（議決権比率）
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00％
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00％
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00％
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
9．取得企業を決定するに至った主な根拠
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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10．会計処理
「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
（1）被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
（2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
（3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
（4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
（1）貸借対照表項目
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
流動資産 －千円 －千円
固定資産 104,326,078千円 94,605,736千円
資産合計 104,326,078千円 94,605,736千円
流動負債 －千円 －千円
固定負債 10,571,428千円 8,278,713千円
負債合計 10,571,428千円 8,278,713千円
純資産 93,754,650千円 86,327,023千円
（注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 66,696,733千円 62,885,491千円
顧客関連資産 39,959,586千円 34,810,031千円
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（2）損益計算書項目
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業収益 －千円 －千円
営業利益 △9,043,138千円 △8,954,439千円
経常利益 △9,043,138千円 △8,954,439千円
税引前当期純利益 △9,091,728千円 △9,111,312千円
当期純利益 △7,489,721千円 △7,536,465千円
1株当たり当期純利益 △187,243円04銭 △188,411円64銭
（注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811,241千円 3,811,241千円
顧客関連資産の償却額 5,241,252千円 5,149,555千円
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（資産除去債務関係）
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
（セグメント情報等）
1．セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2．関連情報
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日） 及び 第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
（1）サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
（2）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
（3）主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
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（関連当事者情報）
1．関連当事者との取引
（1）親会社及び法人主要株主等
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当はありません。
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
該当はありません。
（2）子会社及び関連会社等
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当はありません。
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
該当はありません。
（3）兄弟会社等
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
資本金 事業の 議決権
関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
性
兼任等 の関係
所有)
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 6,048,352 未払 915,980
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
親
行 区 の販売 数料
会
社
子会社株式 －
1,270,000 －
の
の取得
子
会
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 10,215,017 未払 1,670,194
社
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 区 の販売 数料
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
性
兼任等 の関係
所有)
割合
親 株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 5,793,912 未払 1,112,061
会 みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社
行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 10,294,840 未払 1,231,431
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
（注2）子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
的に決定しております。
（注3）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
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2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
（2）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（1株当たり情報）
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
1株当たり純資産額 1,708,727円13銭 1,780,683円32銭
1株当たり当期純利益金額 352,987円92銭 375,125円27銭
（注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
（注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
当期純利益金額 14,119,516千円 15,005,011千円
普通株主及び普通株主と同等の株
－ －
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
14,119,516千円 15,005,011千円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
（うち普通株式） (24,490株) (24,490株)
（うちA種種類株式） (15,510株) (15,510株)
（注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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（1）中間貸借対照表
（単位：千円）
第36期中間会計期間末
（2020年9月30日現在）
（資産の部）
流動資産
現金・預金 27,281,363
金銭の信託 25,870,423
有価証券 996
未収委託者報酬 13,747,204
未収運用受託報酬 3,023,356
未収投資助言報酬 304,673
未収収益 24,940
前払費用 757,672
その他 2,912,168
流動資産計 73,922,799
固定資産
有形固定資産 1,199,340
建物 ※1 961,771
器具備品 ※1 237,569
無形固定資産 3,660,076
ソフトウエア 3,099,921
ソフトウエア仮勘定 556,224
電話加入権 3,931
投資その他の資産 9,943,868
投資有価証券 261,361
関係会社株式 5,299,196
長期差入保証金 1,295,930
繰延税金資産 2,294,343
その他 793,037
固定資産計 14,803,286
資産合計 88,726,085
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（単位：千円）
第36期中間会計期間末
（2020年9月30日現在）
（負債の部）
流動負債
預り金 1,297,202
未払金 5,820,782
未払収益分配金 899
未払償還金 19,850
未払手数料 5,549,722
その他未払金 250,310
未払費用 7,902,650
未払法人税等 2,901,506
未払消費税等 824,900
前受収益 20,779
賞与引当金 1,126,713
役員賞与引当金 34,112
流動負債計 19,928,648
固定負債
退職給付引当金 2,207,043
時効後支払損引当金 156,886
固定負債計 2,363,929
負債合計 22,292,578
（純資産の部）
株主資本
資本金 2,000,000
資本剰余金 19,552,957
資本準備金 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479
利益剰余金 44,880,558
利益準備金 123,293
その他利益剰余金 44,757,265
別途積立金 31,680,000
繰越利益剰余金 13,077,265
株主資本計 66,433,515
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △8
評価・換算差額等計 △8
純資産合計 66,433,506
負債・純資産合計 88,726,085
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（2）中間損益計算書
（単位：千円）
第36期中間会計期間
（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
営業収益
委託者報酬 40,520,928
運用受託報酬 6,813,891
投資助言報酬 548,146
その他営業収益 773,786
営業収益計 48,656,752
営業費用
支払手数料 16,685,574
広告宣伝費 116,359
調査費 12,452,140
調査費 4,305,114
委託調査費 8,147,025
委託計算費 269,176
営業雑経費 450,999
通信費 24,247
印刷費 314,201
協会費 20,394
諸会費 32,852
支払販売手数料 59,302
営業費用計 29,974,250
一般管理費
給料 4,693,004
役員報酬 75,939
給料・手当 4,496,351
賞与 120,714
交際費 5,108
寄付金 6,331
旅費交通費 20,383
租税公課 277,754
不動産賃借料 734,008
退職給付費用 267,068
固定資産減価償却費 ※1 534,020
福利厚生費 17,379
修繕費 511
賞与引当金繰入額 1,126,713
役員賞与引当金繰入額 34,112
機器リース料 139
事務委託費 1,899,643
事務用消耗品費 35,787
器具備品費 265
諸経費 66,792
一般管理費計 9,719,026
営業利益 8,963,474
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（単位：千円）
第36期中間会計期間
（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
営業外収益
受取利息 17,653
受取配当金 2,356
時効成立分配金・償還金 176
時効後支払損引当金戻入額 16,343
為替差益 8,484
金銭の信託運用損益 1,367,091
雑収入 1,361
営業外収益計 1,413,467
経常利益 10,376,942
特別損失
固定資産除却損 0
特別損失計 0
税引前中間純利益 10,376,942
法人税、住民税及び事業税 2,957,106
法人税等調整額 213,661
法人税等合計 3,170,767
中間純利益 7,206,174
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（3）中間株主資本等変動計算書
第36期中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金 利益
資本準備金
別途 繰越利益
資本剰余金 合計 準備金
積立金 剰余金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 17,871,090
当中間期変動額
剰余金の配当
△12,000,000
中間純利益
7,206,174
株主資本以
外の項目の
当中間期変
動額(純額)
当中間期変動額
－ － － － － － △4,793,825
合計
当中間期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 13,077,265
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金 純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
49,674,383 71,227,341 △7 △7 71,227,333
当中間期変動額
剰余金の配当
△12,000,000 △12,000,000 △12,000,000
中間純利益
7,206,174 7,206,174 7,206,174
株主資本以
外の項目の
－ △0 △0 △0
当中間期変
動額(純額)
当中間期変動額
△4,793,825 △4,793,825 △0 △0 △4,793,826
合計
当中間期末残高
44,800,558 66,433,515 △8 △8 66,433,506
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重要な会計方針
（1）子会社株式及び関連会社株式
1．有価証券の評価基準及び評
：移動平均法による原価法
価方法
（2）その他有価証券
時価のあるもの：中間決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定）
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び 時価法
評価方法
（1）有形固定資産
3．固定資産の減価償却の方法
定率法を採用しております。
ただし、 平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は 、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
…
建物 6～18年
…
器具備品 2～20年
（2）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
4. 外貨建の資産及び負債の本 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨
に換算し、換算差額は損益として処理しております。
邦通貨への換算基準
（1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
5．引当金の計上基準
ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
上しております。
（2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
計上しております。
（3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、 当事業年度末 における退職給付債務の見込額
に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
費用処理しております。
（4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
ます。
6．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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注記事項
（中間貸借対照表関係）
第36期中間会計期間末
項目
（2020年9月30日現在）
※1.有形固定資産の減価償却累計額
建物 … 365,042千円
器具備品 … 980,577千円
（中間損益計算書関係）
第36期中間会計期間
項目
（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
※1.減価償却実施額
有形固定資産 … 79,115千円
無形固定資産 … 454,905千円
（中間株主資本等変動計算書関係）
第36期中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2.配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の 基準日 効力発生日
総額 配当額
種類
（千円） （円）
普通株式
2020年6月17日
12,000,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会
A種種類
株式
（2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの
該当事項はありません。
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（金融商品関係）
第36期中間会計期間末（2020年9月30日現在）
金融商品の時価等に関する事項
2020年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参照）。
中間貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
27,281,363 27,281,363 －
（1）現金・預金
25,870,423 25,870,423 －
（2）金銭の信託
13,747,204 13,747,204 －
（3）未収委託者報酬
3,023,356 3,023,356 －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
2,987 2,987 －
その他有価証券
69,925,335 69,925,335 －
資産計
5,549,722 5,549,722 －
（1）未払手数料
5,549,722 5,549,722 －
負債計
（注1）金融商品の時価の算定方法
資 産
（1）現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
（2）金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証
券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関
より提示された価格によっております。
（3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
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負 債
（1）未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
中間貸借対照表計上額
区分
（千円）
259,369
①非上場株式
5,299,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価
を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有価証
券 」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時
価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
（有価証券関係）
第36期中間会計期間末
（2020年9月30日現在）
1.子会社株式
関係会社株式（中間貸借対照表計上額 5,299,196 千円）は、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2.その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価 差額
区 分
計上額（千円） （千円） （千円）
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
- - -
投資信託
小計 - - -
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
2,987 3,000 △12
投資信託
小計 2,987 3,000 △12
合計 2,987 3,000 △12
（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額 259,369 千円）については、市場価格がなく、時価を把
握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりま
せん。
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（企業結合等関係）
当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2.企業結合日
2016年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「 MHFG 」という）及び第一生命ホールディ
ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、 MHFG と第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
（存続会社） （消滅会社）
合併比率（*） 1 0.0154
（*） 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、 DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8.経済的持分比率（議決権比率）
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00％
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00％
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00％
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である MHFG が、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
（1）中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
2020年4月1日から2020年9月30日まで
（2）被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
（3）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
b.発生原因
債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
（4）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
額には含まれておりません。
（5）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
種類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
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12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
（1）貸借対照表項目
流動資産 －千円
固定資産 90,405,440千円
資産合計 90,405,440千円
流動負債 －千円
固定負債 7,722,834千円
負債合計 7,722,834千円
純資産 82,682,605千円
（注）固定資産及び資産合計には、のれんの金額60,979,870千円及び顧客関連資産の金額
32,301,694千円が含まれております。
（2）損益計算書項目
営業収益 －千円
営業利益 △4,411,813千円
経常利益 △4,411,813千円
税引前中間純利益 △4,411,813千円
中間純利益 △3,644,417千円
1株当たり中間純利益 △91,110円42銭
（注）営業利益には、のれんの償却額1,905,620千円及び顧客関連資産の償却額2,508,336千円
が含まれております。
（資産除去債務関係）
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を
有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負
債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
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（セグメント情報等）
第36期中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
（１）サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
（1株当たり情報）
第36期中間会計期間
（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
1株当たり純資産額 1,660,837円67銭
1株当たり中間純利益金額 180,154円36銭
（注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
ません。
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1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第36期中間会計期間
（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
中間純利益金額 7,206,174千円
普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
－
ない金額
普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
7,206,174千円
間純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
40,000株
均株式数
（うち普通株式） (24,490株)
（うちA種種類株式） (15,510株)
（注）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び 残余財産 分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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独立監査人の監査報告書
２０２０年５月２７日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山野 浩 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１９年４月１日から２０２０年３月
３１日までの第３５期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の中間監査報告書
２０２０年１１月２６日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２０年４月１日から２０２１年３月
３１日までの第３６期事業年度の中間会計期間（２０２０年４月１日から２０２０年９月３０日まで）に係
る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の２０２０年９月３０日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する中間会計期間（２０２０年４月１日から２０２０年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な
情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
る。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその
他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
２０２１年４月２３日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘 本 正 彦 印
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているグローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１
回決算・為替ヘッジなし）の２０２０年９月１６日から２０２１年３月１５日までの中間計算期間
の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表につい
て中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠して、グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替
ヘッジなし）の２０２１年３月１５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期
間（２０２０年９月１６日から２０２１年３月１５日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表
示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセット
マネジメントOne株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成する
ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報
の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚
偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過
程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監
査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中
間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が
認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又
は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して
除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入
手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
きなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表
示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示
しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識
別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
２０２１年４月２３日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘 本 正 彦 印
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているグローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１
回決算・限定為替ヘッジ）の２０２０年９月１６日から２０２１年３月１５日までの中間計算期間
の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表につい
て中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠して、グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為
替ヘッジ）の２０２１年３月１５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間
（２０２０年９月１６日から２０２１年３月１５日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示
しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセット
マネジメントOne株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成する
ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報
の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚
偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過
程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監
査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中
間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が
認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又
は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して
除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入
手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
きなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表
示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示
しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識
別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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