グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）、グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年６月15日         提出
      【発行者名】                      アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長       菅野　暁
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
      【事務連絡者氏名】                      酒井　隆
      【電話番号】                      03-6774-5100
      【届出の対象とした募集（売出）                      グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１
      内国投資信託受益証券に係るファ                      回決算・為替ヘッジなし）
      ンドの名称】
                            グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１
                            回決算・限定為替ヘッジ）
      【届出の対象とした募集（売出）                      グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１
      内国投資信託受益証券の金額】                      回決算・為替ヘッジなし）
                            3兆円を上限とします。
                            グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１
                            回決算・限定為替ヘッジ）
                            3兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】
    （１）【ファンドの名称】

            ファンドの正式名称                             略　　称
      グローバル・アロケーション・オープン
                             Ａコース       為替ヘッジなしコース
      Ａコース（年１回決算・為替ヘッジなし）
                                                 年１回決算コース
      グローバル・アロケーション・オープン
                             Ｃコース       限定為替ヘッジコース
      Ｃコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）
        ※それぞれのファンドを「ファンド」あるいは「各コース」という場合があります。
        なお、上記ファンドおよび委託者が設定・運用する下記のファンドを総称して「グローバ
        ル・アロケーション・オープン」という場合があります。
          グローバル・アロケーション・オープンＢコース（年４回決算・為替ヘッジなし）
          （以下、「Ｂコース」、「為替ヘッジなしコース」、「年４回決算コース」という場合がありま
          す。）
          グローバル・アロケーション・オープンＤコース（年４回決算・限定為替ヘッジ）
          （以下、「Ｄコース」、「限定為替ヘッジコース」、「年４回決算コース」という場合がありま
          す。）
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

      （イ）追加型株式投資信託（契約型）の受益権です。
      （ロ）当初元本は１口当たり１円です。
      （ハ）アセットマネジメントOne株式会社（以下「委託者」または「委託会社」といいます。）
        の依頼により信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付け、または信用格
        付業者から提供されもしくは閲覧に供される予定の信用格付けはありません。
        ※　ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」（以下「社振法」といいま
          す。）の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11)　振替機関に関する
          事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規
          定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）
          の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載
          または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託者
          は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行
          しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

          各  3兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

      （イ）発行価格は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。
          なお、ファンドの基準価額については１万口当たりの価額を発表します。
        ※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）をそ
          のときの受益権口数で除した１口当たりの純資産価額をいいます。基準価額は、組み入れ
          る有価証券等の値動きにより日々変動します。
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      （ロ）基準価額は毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。
                      アセットマネジメントOne株式会社
                       コールセンター　0120-104-694
                  （受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
                        インターネットホームページ
                         http://www.am-one.co.jp/
         ※基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、お
          問い合わせいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。
    （５）【申込手数料】

      （イ）申込手数料
          申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜3.0％）を上限とし
        て販売会社がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。商品および投資
        環境の説明・情報提供、購入の事務手続きなどの対価として販売会社にお支払いいただきま
        す。当該手数料には消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が含まれま
        す。
          手数料について、詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
                      アセットマネジメントOne株式会社
                       コールセンター　0120-104-694
                  （受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
                        インターネットホームページ
                         http://www.am-one.co.jp/
          なお、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は無手数料です。
                                       ※１                 ※２
          ファンドの受益権の取得申込者が「償還乗り換え」                               または「償還前乗り換え」                 に
        よりファンドの受益権を取得する場合、申込手数料の優遇を受けることができる場合があり
        ます。
          ただし、上記の申込手数料の優遇に関しては、優遇制度の取り扱い、優遇の内容、優遇を
        受けるための条件等は販売会社ごとに異なりますので、詳しくは各販売会社でご確認くださ
        い。
         ※１「償還乗り換え」とは、取得申込受付日前の一定期間内に既に償還となった証券投資
           信託の償還金等をもって、その支払いを行った販売会社でファンドの受益権を取得す
           る場合をいいます。
         ※２「償還前乗り換え」とは、償還することが決定している証券投資信託の償還日前の一
           定期間内において、当該証券投資信託の一部解約金をもって、その支払いを行った販
           売会社でファンドの受益権を取得する場合をいいます。
      （ロ）スイッチング手数料
          「グローバル・アロケーション・オープン」構成ファンド間において、乗り換え（以下
                  ※３
        「スイッチング」            といいます。）が可能です。
          スイッチング手数料につきましては、販売会社にお問い合わせください。
          スイッチングのお取り扱いの有無や対象コースなどは、販売会社により異なりますので、
        詳しくは販売会社でご確認ください。
          なお、スイッチングの際には、換金時と同様の税金がかかりますのでご留意ください。
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         ※３「スイッチング」とは、「グローバル・アロケーション・オープン」を構成するファ
           ンドを換金した場合の手取金をもって、その換金請求受付日の販売会社が定める時間
           内に「グローバル・アロケーション・オープン」を構成する他のファンドの取得申し
           込みをすることをいいます。
    （６）【申込単位】

          お申込単位は、販売会社またはお申込コースにより異なります。
          お申込コースには、ファンドそれぞれ収益の分配時に分配金を受け取るコース（「分配金
        受取コース」）と、分配金が税引き後無手数料で再投資されるコース（「分配金再投資コー
        ス」）があります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のみの取り扱いとなる場合
        があります。また、スイッチングについて、「分配金受取コース」の場合はスイッチング対
        象コースの「分配金受取コース」への、「分配金再投資コース」の場合はスイッチング対象
        コースの「分配金再投資コース」へのスイッチングとなります。また、受益者と販売会社と
        の間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入（積立）をすることが
        できる場合があります。
          詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
                      アセットマネジメントOne株式会社
                       コールセンター　0120-104-694
                  （受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
                        インターネットホームページ
                         http://www.am-one.co.jp/
    （７）【申込期間】

          2021年６月16日から2021年12月15日までです。
          ※申込期間は上記期間終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

          申し込みの取扱場所（販売会社）については、下記にお問い合わせください。
                      アセットマネジメントOne株式会社
                       コールセンター　0120-104-694
                  （受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
                        インターネットホームページ
                         http://www.am-one.co.jp/
    （９）【払込期日】

         ファンドの受益権の取得申込者は、申込金額に手数料および当該手数料にかかる消費税等
        を加算した金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします。
          各取得申込受付日ごとの申込金額の総額は、販売会社によって、当該追加信託が行われる
        日に、委託者の指定する口座を経由して、株式会社りそな銀行（以下「受託者」または「受
        託会社」といいます。）の指定するファンドの口座に払い込まれます。
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    （１０）【払込取扱場所】
          払い込みの取り扱いを行う場所は、販売会社となります。詳しくは販売会社でご確認く
         ださい。
    （１１）【振替機関に関する事項】

          ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
            株式会社証券保管振替機構
    （１２）【その他】

       （イ）申込証拠金
           ありません。
       （ロ）日本以外の地域における発行
           ありません。
       （ハ）振替受益権について
           ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)　振替機関に関する事
         項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるもの
         とします。
           ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)　振替機関に関する
         事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
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    第二部【ファンド情報】
    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ａ．ファンドの目的及び基本的性格
          各コースは、追加型投信／内外／資産複合に属し、主として投資信託証券への投資を通じ
        て、世界各国のさまざまな資産への分散投資と為替取引で得られる収益の獲得による投資信
        託財産の成長を目指して運用を行います。
          委託者は、受託者と合意のうえ、各コースにつき金5,000億円を限度として信託金を追加

        することができます。
          委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。
          各コースは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、以下のように分類・

        区分されます。
    ■商品分類表

                                 投資対象資産
       単位型・追加型             投資対象地域
                                 （収益の源泉）
                                  株　　式

                      国　内
         単位型                         債　　券
                      海　外            不動産投信

         追加型                         その他資産

                      内　外           （　　　　）
                                  資産複合

    （注）各コースが該当する商品分類を網掛け表示しています。

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    ■商品分類の定義
     追加型投信        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の投資信託財産と
             ともに運用されるファンドをいう。
     内外        目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
             質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
     資産複合        目論見書または投資信託約款において、株式・債券・不動産投信（リート）・その
             他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
             をいう。
    ■属性区分表

    ＜Ａコース＞
       投資対象資産             決算頻度           投資対象地域               投資形態
     株式            年１回            グローバル

     　一般                        （含む日本）
     　大型株            年２回                        ファミリーファンド
     　中小型株
                             日本
                 年４回
     債券                                    ファンド・オブ・ファンズ
                             北米
     　一般            年６回（隔月）
     　公債
                             欧州
     　社債
                 年12回（毎月）
     　その他債券
                             アジア
                                              為替ヘッジ
      クレジット属性
                 日々
      （　　）
                             オセアニア
                 その他（　　）
     不動産投信
                             中南米
                                         あり
     その他資産

                             アフリカ
     （投資信託証券（資産
                                         なし
     複合（株式　一般、債
                             中近東（中東）
     券　一般）））
                             エマージング
     資産複合
    （　　　）
     　資産配分固定型
     　資産配分変更型
    （注）ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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    ＜Ｃコース＞
       投資対象資産             決算頻度           投資対象地域               投資形態
     株式            年１回            グローバル

     　一般                        （含む日本）
     　大型株            年２回                        ファミリーファンド
     　中小型株
                             日本
                 年４回
     債券                                    ファンド・オブ・ファンズ
                             北米
     　一般            年６回（隔月）
     　公債
                             欧州
     　社債
                 年12回（毎月）
     　その他債券
                             アジア
                                              為替ヘッジ
      クレジット属性
                 日々
      （　　）
                             オセアニア
                 その他（　　）
     不動産投信
                             中南米
                                         あり（限定ヘッジ）
     その他資産

                             アフリカ
     （投資信託証券（資産
                                         なし
     複合（株式　一般、債
                             中近東（中東）
     券　一般）））
                             エマージング
     資産複合
    （　　　）
     　資産配分固定型
     　資産配分変更型
    （注）ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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    ■属性区分の定義
    ＜各コース共通＞
     その他資産            投資信託証券への投資を通じて、実質的に複数資産（株式　一般、債券　一
     （投資信託証券            般）に投資を行います。
     （資産複合（株式　一
     般、債券　一般）））
     年１回            目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものを
                 いう。
     グローバル            目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界（含む
     （含む日本）            日本）の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ファンド・オブ・ファ            「投資信託等の運用に関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファン
     ンズ            ズをいう。
             （注）
                 目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があ
     為替ヘッジなし
                 るものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
     為替ヘッジあり            目論見書または投資信託約款において、為替の限定ヘッジを行う旨の記載があ
             （注）
                 るものをいう。
     （限定ヘッジ）
    （注）属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
    ※各コースはファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。このため、組み入れている資産を示す

      「属性区分表」の投資対象資産（その他資産（投資信託証券））と、収益の源泉となる資産を示
      す「商品分類表」の投資対象資産（資産複合）とは異なります。
         商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホーム

         ページ（https://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
    ファンドの仕組み

    各コースは、投資対象である投資信託証券へ投資を行います。その投資成果は収益分配金、解約代
    金、償還金として、受益者に支払われます。
        図中の＊には次の表の各コースの名称をあてはめてご覧ください。

      Ａコース（年１回決算・為替ヘッジなし）                       Ｃコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）
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       ｂ．ファンドの特色
          ファンドの特色をよりご理解いただくため、「Ａコース」、「Ｃコース」以外に、「グ
        ローバル・アロケーション・オープン」を構成する他のコースに関する記載をする場合があ
        ります。
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    （２）【ファンドの沿革】









        2013年10月21日             投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
        2016年10月１日             ファンドの委託会社としての業務を新光投信株式会社からアセット
                     マネジメントOne株式会社に承継
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    （３）【ファンドの仕組み】
       ａ．ファンドの仕組み
        図中の＊には次の表の各コースの名称をあてはめてご覧ください。
        Ａコース（年１回決算・為替ヘッジなし）                       Ｃコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）
        ※１　証券投資信託契約












            委託者と受託者との間において「証券投資信託契約（投資信託約款）」を締結してお
           り、委託者および受託者の業務、受益者の権利、受益権、投資信託財産の運用・評価・
           管理、収益の分配、信託の期間・償還等を規定しています。
        ※２　募集・販売等に関する契約
            委託者と販売会社との間において「証券投資信託に関する基本契約」を締結してお
           り、販売会社が行う募集・販売等の取り扱い、収益分配金および償還金の支払い、解約
           の取り扱い等を規定しています。
        ※３　投資一任契約
            委託者と投資顧問会社との間において「投資一任契約」を締結しており、運用にかか
           る規定、運用責任の所在、投資顧問会社に対する報酬、契約の期間等を規定していま
           す。
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      ■各コースの運用は「ファンド・オブ・ファンズ方式」で行います。

       ファンド・オブ・ファンズとは、投資信託証券への投資を目的とする投資信託のことで、

       一般に投資対象に選んだ複数の投資信託証券を組み入れて運用する仕組みを「ファンド・
       オブ・ファンズ方式」といいます。
       ｂ．委託会社の概況







       名称：アセットマネジメントOne株式会社

       本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
       資本金の額

        20億円（2021年3月31日現在）
       委託会社の沿革

        1985年7月1日             会社設立
        1998年3月31日             「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
        1998年12月1日             証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
        1999年10月1日             第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
                      リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会
                      社と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式
                      会社とする。
        2008年1月1日             「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩ
                      ＡＭアセットマネジメント株式会社」に商号変更
        2016年10月1日             ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株
                      式会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用
                      部門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変
                      更
       大株主の状況

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                                                （2021年3月31日現在）
              株主名                      住所             所有株数      所有比率
                                                     ※1      ※2
     株式会社みずほフィナンシャルグループ                      東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                 28,000株       70.0％
                                                           ※2
     第一生命ホールディングス株式会社                      東京都千代田区有楽町一丁目13番1号                      12,000株
                                                        30.0％
       ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
       ※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第
          一生命ホールディングス株式会社49.0％
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

       ａ．基本方針
          各コースは、投資信託証券を主要投資対象として、投資信託財産の成長を目指して運用
         を行います。
       ｂ．運用の方法
       （イ）主要投資対象
           投資信託証券を主要投資対象とします。
       （ロ）投資態度
          ＜Ａコース＞
          ①　以下の投資信託証券への投資を通じて、世界各国の様々な資産への分散投資と為替取
           引で得られる収益の獲得による投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
            ルクセンブルグ籍外国投資法人                      ブラックロック・グローバル・ファンズ－グ
                                  ローバル・アロケーション・ファンド－クラ
                                  スＸ（以下「アロケーション・ファンド」と
                                  いいます。）米ドル建投資証券
            内国証券投資信託（親投資信託）                      国内マネー・マザーファンド受益証券
          ②　各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向等を勘案して決定するものと
           し、アロケーション・ファンドの組入比率は、原則として高位とすることを基本としま
           す。
          ③　外貨建資産については、原則として当コースにおいて為替ヘッジを行いません。
          ④　アロケーション・ファンドへの投資に係る指図権限を、ブラックロック・ジャパン株
           式会社に委託します。
          ⑤　資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上
           記のような運用ができない場合があります。
          ⑥　アロケーション・ファンドが、償還した場合または約款に規定する事項の変更により
           商品の同一性が失われた場合は、委託者は受託者と合意のうえ投資信託契約を解約し、
           信託を終了させます。
          ＜Ｃコース＞
          ①　以下の投資信託証券への投資を通じて、世界各国の様々な資産への分散投資と為替取
           引で得られる収益の獲得による投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ルクセンブルグ籍外国投資法人                      ブラックロック・グローバル・ファンズ－グ
                                  ローバル・アロケーション・ファンド－クラ
                                  スＸ（以下「アロケーション・ファンド」と
                                  いいます。）米ドル建投資証券
            内国証券投資信託（親投資信託）                      国内マネー・マザーファンド受益証券
          ②　各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向等を勘案して決定するものと
           し、アロケーション・ファンドの組入比率は、原則として高位とすることを基本としま
           す。
          ③　外貨建資産については、原則として当コースにおいて米ドル売り／円買いの為替取引
           を行います。
          ④　アロケーション・ファンドへの投資に係る指図権限を、ブラックロック・ジャパン株
           式会社に委託します。
          ⑤　資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上
           記のような運用ができない場合があります。
          ⑥　アロケーション・ファンドが、償還した場合または約款に規定する事項の変更により
           商品の同一性が失われた場合は、委託者は受託者と合意のうえ投資信託契約を解約し、
           信託を終了させます。
    （２）【投資対象】

       ａ．投資の対象とする資産の種類
           各コースにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第
          １項で定めるものをいいます。以下同じ。）
          イ．有価証券
          ロ．金銭債権
          ハ．約束手形
        ２．次に掲げる特定資産以外の資産
          イ．為替手形
       ｂ．有価証券および金融商品の指図範囲等
       （イ）委託者（委託者から運用の指図に関する権限の委託を受けた者を含みます。以下、これ
          に関連する事項について同じ。）は、信託金を、主として次の第１号に掲げる外国投資法
          人の投資証券および第２号に掲げるアセットマネジメントOne株式会社を委託者とし、株
          式会社りそな銀行を受託者として締結された親投資信託である国内マネー・マザーファン
          ド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券のほか、第３号から第７号に掲げ
          る有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
          掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
          １．ルクセンブルグ籍外国投資法人　ブラックロック・グローバル・ファンズ－グローバ
           ル・アロケーション・ファンド－クラスＸ米ドル建投資証券
          ２．証券投資信託　マザーファンド受益証券
          ３．コマーシャル・ペーパー
          ４．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
          ５．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引
           受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。）
          ６．外国法人が発行する譲渡性預金証書
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ７．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行
           信託の受益証券に限ります。）
          なお、第１号に掲げる外国投資法人の投資証券および第２号に掲げる証券投資信託の受益
          証券を以下「投資信託証券」といい、第５号の証券を以下「公社債」といいます。公社債
          にかかる運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引（売り戻し条件付きの買
          い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借り入れ）に限り行うことができるもの
          とします。
       （ロ）委託者は、信託金を、上記（イ）に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融
          商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含み
          ます。）により運用することを指図することができます。
          １．預金
          ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除
           きます。）
          ３．コール・ローン
          ４．手形割引市場において売買される手形
       （ハ）上記（イ）の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への
          対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記（ロ）に掲げ
          る金融商品により運用することの指図ができます。
    各コースが投資する投資信託証券の概要

                ブラックロック・グローバル・ファンズ－グローバル・アロケーション・ファンド
     ファンド名
                －クラスＸ
     形態           ルクセンブルグ籍外国投資法人／米ドル建投資証券
                世界中のさまざまな資産（株式・債券など）、国・地域、セクターなどから、投資
                魅力度が高いと判断する資産を発掘します。
                多くの資産および銘柄（証券）に分散投資をすることで、株式投資より低いリスク
     運用方針           で、競争力のあるリターンの獲得を目指します。
                投資環境に応じて株式や債券などの各資産への配分比率や個別銘柄（証券）への投
                資比率を機動的に変更することで、中長期的なトータルリターンの最大化を目指し
                ます。
                ・純資産総額の10％を超える借り入れは行わないこととします。
     主な投資制限
                ・同一発行体の証券への投資は、原則として純資産総額の10％以下とします。
     決算日           ８月末
                管理会社：ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エー
                投資運用会社：ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エル・エル・
     主な関係法人           シー
                保管受託銀行：ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・エス・エー／エヌ・ブ
                イ
                アロケーション・ファンドにおいて、管理会社および投資運用会社への報酬はかか
                りません。（ただし、各コースの委託会社であるアセットマネジメントOne株式会
                社が受ける報酬から、各コースの投資顧問会社であるブラックロック・ジャパン株
     信託報酬等
                式会社に投資顧問報酬が支払われます。そして、その投資顧問報酬から、アロケー
                ション・ファンドの投資運用会社などへの報酬が支払われます。）アロケーショ
                ン・ファンドの上記報酬制度は変更される場合があります。
                有価証券売買時の売買手数料、計算にかかる報酬、登録および名義書換代行事務会
     その他の費用・           社報酬、税務顧問、法律顧問、ファンド監査人などへの報酬、取締役の報酬、保管
     手数料           受託銀行への報酬などがアロケーション・ファンドから支払われます。これらは定
                率でないため事前に概算料率や上限額などを表示することができません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                原則として、年１回、経費控除後の利子配当等収益を分配します。
     収益分配方針
                ※分配原資が無い場合など分配を行わない場合もあります。
                1997年１月３日（他の既存クラスを含めた当初の設定日）
     設定日
    ※上記投資信託証券については、資金流出入にともない発生する取引費用などによる当該投資信託証券の純
      資産への影響を軽減するため、純資産価格の調整が行われることがあります。純流入額が純資産総額に対
      し所定の割合を超える場合には純資産価格が上方へ調整され、逆に純流出額が純資産総額に対し所定の割
      合を超える場合には純資産価格が下方に調整されます。したがって、資金流出入の動向が純資産価格に影
      響を与えることになります。
     ファンド名           国内マネー・マザーファンド

     形態           親投資信託
                ・主としてわが国の短期公社債に投資し、安定した収益の確保を目指した運用を行
                 います。
     運用方針
                ・ファンドの資金動向、市況動向などによっては、また、やむを得ない事情が発生
                 した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
                ・株式への投資は行いません。
     主な投資制限
                ・外貨建資産への投資は行いません。
     信託期間           無期限
                毎年１月15日（休業日の場合は翌営業日）
     決算日
                運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行い
     収益分配方針
                ません。
     信託報酬           報酬はかかりません。
     信託設定日           2008年３月28日
     委託会社           アセットマネジメントOne株式会社
     受託会社           株式会社りそな銀行
    ※上記の各投資信託証券については、いずれも申込手数料はかかりません。

    ※上記の各概要は、各投資信託証券の内容を要約したものであり、そのすべてではありません。また、各概
      要は2021年6月15日現在のものであり、今後変更になる場合があります。
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    （３）【運用体制】
       ａ．ファンドの運用体制
      ①運用の指図に関する権限の委託






       ファンドはブラックロック・ジャパン株式会社にアロケーション・ファンドへの運用の指図に
       関する権限を委託します。
       ブラックロック・ジャパン株式会社は投資一任契約に基づいて運用計画を策定・報告し、運用
       指図および売買執行・管理を行います。
      ②モニタリング
       委託会社では、各運用担当者が運用の委託先である投資顧問会社の運用状況をモニタリング
       し、必要に応じて対応を指示します。
       運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）は、
       運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
       タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
       定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
       令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
      ③内部管理等のモニタリング

       内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
       効率性等の観点からモニタリングを実施します。
       ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

          当ファンドの関係法人である受託会社・投資顧問会社に対して、その業務に関する委託会
        社の管理担当部署は、内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、
        必要に応じて具体的な事項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制
        にあることを確認します。
          また投資顧問会社に対しては、運用の外部委託管理に関する社内規程を設け、経営陣・運
        用担当者との面談を含めた、委託継続にかかる点検（デューデリジェンス）を定期的に行い
        ます。
       ｃ．運用体制に関する社内規則

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          運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、
        運用担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設
        け、  ファンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
          また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規
        を定めています。
       ※運用体制等は2021年3月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    （４）【分配方針】

       ａ．収益分配は年１回、原則として、９月15日（該当日が休業日の場合は翌営業日。）の決算
        時に以下の方針に基づき行います。
        １．分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価益
          を含みます。）等の全額とします。
        ２．分配金額は、基準価額水準や市況動向等を勘案して委託者が決定します。ただし、分配
          対象額が少額の場合などには、分配を行わないことがあります。
        ３．留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行いま
          す。
       ｂ．投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
        １．分配金、配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額（以下「配
          当等収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に
          相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以
          降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
        ２．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、
          信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあ
          るときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。
          なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
       ｃ．毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
       ｄ．「分配金受取コース」の受益者の分配金は原則として、決算日から起算して５営業日まで
        に、受益者に支払われます。
          「分配金再投資コース」の受益者の分配金は、税金を差し引いた後、別に定める契約に基
        づき、全額再投資されます。
    （５）【投資制限】

       投資信託約款に定める投資制限
       ａ．投資信託証券への投資割合
          投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
       ｂ．外貨建資産への投資割合
          外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                                 21/228




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       ｃ．公社債の借り入れ
       （イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入れの指図をする
          ことができます。なお、当該公社債の借り入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めた
          ときは、担保の提供の指図を行うものとします。
       （ロ）借り入れの指図は、当該借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総
          額の範囲内とします。
       （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借り入れにかかる公社債の時価
          総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、
          その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとしま
          す。
       （ニ）借り入れにかかる品借料は投資信託財産中から支払われます。
       ｄ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
          外貨建有価証券（外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。）への投資について
        は、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることが
        あります。
       ｅ．外国為替予約の指図
          委託者は、投資信託財産に属する外貨建資産（外貨建有価証券、外国通貨表示の預金その
        他の資産をいいます。以下同じ。）について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為
        替の売買の予約を指図することができます。
       ｆ．資金の借り入れ
       （イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約
          に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返
          済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当を目
          的として、資金借り入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることがで
          きます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日
          から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解
          約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間、も
          しくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の
          入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券
          等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額
          は、借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10％を超えないこととしま
          す。
       （ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は投資信託財産から収益分配金が支払われる日か
          らその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       （ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支払われます。
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       ｇ．利害関係人等との取引等
       （イ）受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信
          託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図によ
          り、投資信託財産と、受託者（第三者との間において投資信託財産のためにする取引その
          他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。）および
          受託者の利害関係人、信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の
          投資信託財産との間で、約款に掲げる資産への投資等ならびに約款に掲げる取引その他こ
          れらに類する行為を行うことができます。
       （ロ）受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行
          うことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行
          うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う
          場合も同様とします。
       （ハ）委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反
          しない場合には、投資信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係
          人等（金融商品取引法第31条の４第３項および同条第４項に規定する親法人等または子法
          人等をいいます。）または委託者が運用の指図を行う他の投資信託財産との間で、約款に
          掲げる資産への投資等ならびに約款に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの
          指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、
          当該行為を行うことができます。
       （ニ）上記（イ）（ロ）（ハ）の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条
          第３項および同法第32条第３項の通知は行いません。
       ｈ．デリバティブ取引等に係る投資制限
          デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたが
        い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ｉ．信用リスク集中回避のための投資制限
          一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
        エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比
        率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当
        該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       ｊ．ファンドの投資制限
          投資信託証券および短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）以外には投資を行
        いません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ３【投資リスク】
     （１）ファンドのもつリスク
        各コースは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替
       変動リスクもあります。）に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運
       用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資
       元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込
       むことがあります。
        また、投資信託は預貯金と異なります。
       ａ．株価変動リスク
        投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
          株式の価格は、国内外の政治・経済・社会情勢の変化、金利動向、発行企業の業績・経営
        状況の変化、市場の需給関係などの影響を受け変動します。一般に、株価が下落した場合に
        はその影響を受け、各コースの基準価額が下落する可能性があります。
       ｂ．為替変動リスク
        <為替ヘッジなしコース>　為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
        <限定為替ヘッジコース>　為替ヘッジを行っても、為替相場の変動による基準価額への影響
        を完全には排除できません。
          外貨建資産は、為替相場の変動により円換算価格が変動します。一般に、保有外貨建資産
        が現地通貨ベースで値上がりした場合でも、投資先の通貨に対して円高となった場合には、
        当該外貨建資産の円換算価格が下落し、各コースの基準価額が下落する可能性があります。
        ●限定為替ヘッジコース（Ｃコース）
          限定為替ヘッジコースでは、外貨建資産については、原則として当コースにおいて米ドル
        売り／円買いの為替取引を行います。この為替取引によりアロケーション・ファンドが保有
        する米ドル建資産の対円での為替変動リスクは軽減されますが、米ドル建て以外の資産につ
        いては米ドルに対する為替変動リスクを負うことになります。したがって、それらの通貨が
        米ドルに対して下落した場合には、基準価額が下落する可能性があります。また、円の金利
        が米ドルの金利よりも低い場合には、その金利差相当分のコストがかかります。
       ｃ．金利変動リスク
        金利の上昇（公社債の価格の下落）は、基準価額の下落要因となります。
          公社債の価格は、金利水準の変化にともない変動します。一般に、金利が上昇した場合に
        は公社債の価格は下落し、各コースの基準価額が下落する可能性があります。
       ｄ．信用リスク
        投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因とな
        ります。
          有価証券などの発行体が業績悪化・経営不振あるいは倒産に陥った場合、当該有価証券の
        価値が大きく減少すること、もしくは無くなることがあります。また、有価証券の信用力の
        低下や格付けの引き下げ、債務不履行が生じた場合には、当該有価証券の価格は下落しま
        す。これらの影響を受け、各コースの基準価額が下落する可能性があります。
          投機的格付けが付与されているハイイールド債券や当該格付けが付与されている国が多い
        新興国の債券は、投資適格の債券に比べ信用リスクは高くなります。
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       ｅ．流動性リスク
        投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下
        落要因となります。
          有価証券などを売買する際、当該有価証券などの市場規模が小さい場合や取引量が少ない
        場合には、希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができない可能
        性があります。特に流動性の低い有価証券などを売却する場合にはその影響を受け、各コー
        スの基準価額が下落する可能性があります。
       ｆ．カントリーリスク
        投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
          投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制などの要因によって資産価
        格や通貨価値が大きく変動する場合があります。これらの影響を受け、各コースの基準価額
        が下落する可能性があります。
          一般に新興国市場は、先進国市場に比べて規模が小さく、流動性も低く、金融インフラが
        未発達であり、さまざまな地政学的問題を抱えていることから、カントリーリスクはより高
        くなる可能性があります。
       ｇ．特定の投資信託証券に投資するリスク
        組入れる投資信託証券の運用成果の影響を大きく受けます。
          各コースが組み入れる投資信託証券における運用会社の運用の巧拙が、各コースの運用成
        果に大きな影響を及ぼします。また、外国投資法人を通じて各国の有価証券に投資する場
        合、国内籍の投資信託から直接投資を行う場合に比べて、税制が相対的に不利となる可能性
        があります。
       ｈ．投資信託に関する一般的なリスクおよびその他の留意点
       （イ）各コースのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング
          オフ）の適用はありません。
       （ロ）有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴いま
          す。
       （ハ）法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が不利益を被る可能性があ
          ります。
       （ニ）投資信託財産の状況によっては、目指す運用が行われないことがあります。また、投資
          信託財産の減少の状況によっては、委託者が目的とする運用が困難と判断した場合、安定
          運用に切り替えることがあります。
       （ホ）投資した資産の流動性が低下し、当該資産の売却・換金が困難になる場合などがありま
          す。その結果、投資者の換金請求に伴う資金の手当てに支障が生じる場合などには、換金
          のお申し込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた換金のお申し込みを取り消
          す場合があります。
       （ヘ）短期間に相当金額の解約申し込みがあった場合には、解約資金を手当てするために組入
          有価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場
          合、基準価額が下落する要因となり、損失を被ることがあります。
       （ト）証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地
          変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更などの諸事情により閉鎖されることがあり
          ます。これにより各コースの運用が影響を被って基準価額の下落につながる可能性があり
          ます。
       （チ）投資信託証券には、ファミリーファンド方式で運用をするものがあります。当該投資信
          託証券（ベビーファンド）が投資対象とするマザーファンドを同じく投資対象としている
          他のベビーファンドにおいて、設定・解約や資産構成の変更などによりマザーファンドの
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          組入有価証券などに売買が生じた場合、その売買による組入有価証券などの価格の変化や
          売買手数料などの負担がマザーファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。この
          影 響を受け、当該投資信託証券（ベビーファンド）の価額が変動する可能性があります。
           各コースが主要投資対象とする投資信託証券にはファミリーファンド方式を採用してい
          る場合があり、上記のような要因で、各コースの基準価額が変動する可能性があります。
       （リ）投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますの
          で、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有
          無や金額は確定したものではありません。
           分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売
          買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算
          日と比べて下落することになります。
           また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあ
          りません。
           投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的には元本
          の一部払い戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額
          より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
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     （２）リスク管理体制
        委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
      ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、
        運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことによ
        り、適切な管理を行います。
      ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運
        用パフォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
      ・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評
        価等の報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・
        評価を行います。
      ※リスク管理体制は2021年3月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。







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    ４【手数料等及び税金】
    （１）【申込手数料】

      （イ）申込手数料
          申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜3.0％）を上限とし
        て販売会社がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。商品および投資
        環境の説明・情報提供、購入の事務手続きなどの対価として販売会社にお支払いいただきま
        す。当該手数料には消費税等が含まれます。
          手数料について、詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
                      アセットマネジメントOne株式会社
                       コールセンター　0120-104-694
                  （受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
                        インターネットホームページ
                         http://www.am-one.co.jp/
          なお、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は無手数料です。
                                       ※１                 ※２
          ファンドの受益権の取得申込者が「償還乗り換え」                               または「償還前乗り換え」                 に
        よりファンドの受益権を取得する場合、申込手数料の優遇を受けることができる場合があり
        ます。
          ただし、上記の申込手数料の優遇に関しては、優遇制度の取り扱い、優遇の内容、優遇を
        受けるための条件等は販売会社ごとに異なりますので、詳しくは各販売会社でご確認くださ
        い。
         ※１「償還乗り換え」とは、取得申込受付日前の一定期間内に既に償還となった証券投資
           信託の償還金等をもって、その支払いを行った販売会社でファンドの受益権を取得す
           る場合をいいます。
         ※２「償還前乗り換え」とは、償還することが決定している証券投資信託の償還日前の一
           定期間内において、当該証券投資信託の一部解約金をもって、その支払いを行った販
           売会社でファンドの受益権を取得する場合をいいます。
      （ロ）スイッチング手数料
          「グローバル・アロケーション・オープン」構成ファンド間において、乗り換え（以下
                  ※３
        「スイッチング」            といいます。）が可能です。
          スイッチング手数料につきましては、販売会社にお問い合わせください。
          スイッチングのお取り扱いの有無や対象コースなどは、販売会社により異なりますので、
        詳しくは販売会社でご確認ください。
          なお、スイッチングの際には、換金時と同様の税金がかかりますのでご留意ください。
         ※３「スイッチング」とは、「グローバル・アロケーション・オープン」を構成するファ
           ンドを換金した場合の手取金をもって、その換金請求受付日の販売会社が定める時間
           内に「グローバル・アロケーション・オープン」を構成する他のファンドの取得申し
           込みをすることをいいます。
    （２）【換金（解約）手数料】

          ご解約時の手数料等はありません。
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    （３）【信託報酬等】
                ファンドの日々の純資産総額に対して年率2.068％（税抜1.88％）

                信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
                ※運用管理費用（信託報酬）は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎
                 計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託報酬
                 にかかる消費税等に相当する金額とともにファンドから支払われます。
                   支払先       内訳（税抜）                   主な役務
                                 信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、
                          年率1.15％
                  委託会社
                                 基準価額の算出等の対価
                                 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類
        各コース
                          年率0.70％
                  販売会社
                                 の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
                                 運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指
                          年率0.03％
                  受託会社
                                 図の実行等の対価
                ※委託会社の信託報酬には、アロケーション・ファンドへの投資の指図に関する権
                 限の委託を受けた投資顧問会社（ブラックロック・ジャパン株式会社）に対す
                 る報酬（ファンドの信託財産の純資産総額に対して年率0.75％（税抜））が含
                 まれます。
                ※投資顧問報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託
                 終了のとき支払われます。
                直接の投資運用会社報酬などはありません。

                ※ただし、各コースの委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社が受ける
      投資対象とする
                 報酬から、各コースの投資顧問会社であるブラックロック・ジャパン株式会社
       外国投資証券
                 に投資顧問報酬が支払われます。そして、その投資顧問報酬から、アロケー
                 ション・ファンドの投資運用会社などへの報酬が支払われます。アロケーショ
                 ン・ファンドの上記報酬制度は変更される場合があります。
       実質的な負担         各コースの日々の純資産総額に対して年率2.068％（税抜1.88％）

    （４）【その他の手数料等】

       ａ．投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、監査法人に支払う各コース
        の監査報酬、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額および受託者の立て替えた立替
        金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支払われます。
       ｂ．投資信託財産にかかる監査報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算
        期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、当該監査報酬にかかる
        消費税等に相当する金額とともに投資信託財産中から支払われます。
       ｃ．証券取引に伴う手数料・税金等、各コースの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託
        手数料は、投資信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料にかかる消費税等および
        資産を外国で保管する場合の費用についても投資信託財産が負担します。
       ｄ．各コースが主要投資対象とするアロケーション・ファンドにおいても、有価証券売買時の
        売買手数料、計算にかかる報酬、登録および名義書換代行事務会社報酬、税務顧問、法律顧
        問、ファンド監査人などへの報酬、取締役の報酬、保管受託銀行への報酬などがかかりま
        す。
       ｅ．「その他の手数料等」については、定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件な
        どに応じて異なるものなどがあるため、当該費用および合計額などを表示することができま
        せん。
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       ※手数料などの合計額については、購入金額や保有期間などに応じて異なりますので、表示す
        ることができません。
    （５）【課税上の取扱い】

       ◇各コースは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
       ａ．個人の受益者に対する課税
       （イ）収益分配時
           収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％
          （所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収
          による申告不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課
          税（配当控除の適用なし）のいずれかを選択することもできます。
           詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       （ロ）解約時および償還時
                                ※
           解約時および償還時の差益（譲渡益）                      については、譲渡所得として、20.315％（所得
          税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税
          が適用されます。
           原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、
          20.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率に
          よる源泉徴収が行われます。
          ※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等
           に相当する金額を含みます。）を控除した利益。
           買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
       （ハ）損益通算について
           解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上
          場株式等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投
          資信託および特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲
          渡益ならびに上場株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離
          課税を選択したものに限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とする
          ことができます。また、特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において
          損益通算を行います（確定申告不要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        ※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度

         「愛称：ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
         ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制
         度です。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得
         および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口
         座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお
         問い合わせください。なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた
         場合には、課税上譲渡損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および
         上場株式等の配当所得等の金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意くださ
         い。
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       ｂ．法人の受益者に対する課税
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過
        額については、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による
        源泉徴収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
          買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
          なお、益金不算入制度の適用はありません。
        ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

        ※上記は、2021年3月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更

         になる場合があります。
        ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ◇個別元本方式について

        受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりで
        す。
       ｃ．個別元本について
       （イ）受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税
          等に相当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
       （ロ）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加
          信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
           ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎
          に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファン
          ドの受益権を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資
          コース」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出
          が行われる場合があります。
       （ハ）収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
          元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本
          となります。（「元本払戻金（特別分配金）」については、「ｄ．収益分配金の課税につ
          いて」を参照。）
       ｄ．収益分配金の課税について
          収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別
        分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
          収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合
        または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金
        となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合に
        は、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本
        払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
          なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその
        個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元
        本となります。
        ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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    ５【運用状況】
    （１）【投資状況】
    グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）
                                                   2021年3月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     投資証券                                      10,607,785,658              98.04
                   内　ルクセンブルグ                        10,607,785,658              98.04
     親投資信託受益証券                                        19,883,772            0.18
                   内　日本                          19,883,772            0.18
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       191,888,019             1.77
     純資産総額                                      10,819,557,449             100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）

                                                   2021年3月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     投資証券                                      1,974,527,091             99.33
                   内　ルクセンブルグ                         1,974,527,091             99.33
     親投資信託受益証券                                        4,993,471            0.25
                   内　日本                           4,993,471            0.25
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        8,233,935            0.41
     純資産総額                                      1,987,754,497             100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （参考）

    国内マネー・マザーファンド
                                                   2021年3月31日現在
            資産の種類                    時価合計（円）                  投資比率（％）
     コール・ローン、その他の資産（負債控
     除後）                                   312,214,247                100.00
     純資産総額                                   312,214,247                100.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （２）【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
    グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）
                                                   2021年3月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       ブラックロック・グローバ
       ル・ファンズ－グローバ
                     投資証                1,582.13        1,781.32       －
     1  ル・アロケーション・ファ                    5,955,001.03                             98.04
                     券
       ンド－クラスＸ
             ルクセンブルグ                      9,421,594,160        10,607,785,658          －
       国内マネー・マザーファン              親投資
                                       1.0091        1.0092      －
     2  ド              信託受       19,702,509                             0.18
                  日本   益証券               19,883,772        19,883,772        －
                                 33/228


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年3月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      投資証券                                                   98.04
      親投資信託受益証券                                                    0.18
      合計                                                   98.23
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）

                                                   2021年3月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       ブラックロック・グローバ
       ル・ファンズ－グローバ
                     投資証                1,582.04        1,781.32       －
     1  ル・アロケーション・ファ                    1,108,460.45                             99.33
                     券
       ンド－クラスＸ
             ルクセンブルグ                      1,753,635,322        1,974,527,091          －
       国内マネー・マザーファン              親投資
                                       1.0091        1.0092      －
     2  ド              信託受       4,947,950                            0.25
                  日本   益証券                4,993,471        4,993,471        －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年3月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      投資証券                                                   99.33
      親投資信託受益証券                                                    0.25
      合計                                                   99.59
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    （参考）

    国内マネー・マザーファンド
    該当事項はありません。
    投資有価証券の種類別投資比率

    該当事項はありません。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
      ②【投資不動産物件】

    グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）
    該当事項はありません。
                                 34/228

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    グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）

    該当事項はありません。
    （参考）

    国内マネー・マザーファンド
    該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

    グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）
    該当事項はありません。
    グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）

    該当事項はありません。
    （参考）

    国内マネー・マザーファンド
    該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

      ①【純資産の推移】
    グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）
    直近日（2021年3月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第1計算期間末
                          10,664            10,664         1.1429         1.1429
         (2014年    9月16日)
           第2計算期間末
                          18,295            18,295         1.2245         1.2245
         (2015年    9月15日)
           第3計算期間末
                          16,624            16,624         1.0752         1.0752
         (2016年    9月15日)
           第4計算期間末
                          15,637            15,637         1.2750         1.2750
         (2017年    9月15日)
           第5計算期間末
                          13,241            13,241         1.3001         1.3001
         (2018年    9月18日)
           第6計算期間末
                          12,356            12,356         1.2863         1.2863
          (2019年9月17日)
           第7計算期間末
                          10,633            10,633         1.4346         1.4346
          (2020年9月15日)
           2020年3月末日                9,836         －            1.1904        －
              4月末日             10,447         －            1.2710        －
              5月末日             10,807         －            1.3190        －
              6月末日             10,652         －            1.3308        －
              7月末日             10,558         －            1.3688        －
              8月末日             10,773         －            1.4418        －
              9月末日             10,467         －            1.4174        －
             10月末日              9,819         －            1.3863        －
             11月末日             10,371         －            1.5028        －
             12月末日             10,437         －            1.5379        －
                                 35/228

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           2021年1月末日
                          10,452         －            1.5661        －
              2月末日             10,986         －            1.6251        －
              3月末日             10,819         －            1.6672        －
    グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）

    直近日（2021年3月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第1計算期間末
                           1,173            1,173        1.0465         1.0465
         (2014年    9月16日)
           第2計算期間末
                           1,245            1,245        1.0022         1.0022
         (2015年    9月15日)
           第3計算期間末
                           1,567            1,567        1.0184         1.0184
         (2016年    9月15日)
           第4計算期間末
                           2,978            2,978        1.1066         1.1066
         (2017年    9月15日)
           第5計算期間末
                           3,391            3,391        1.0885         1.0885
         (2018年    9月18日)
           第6計算期間末
                           3,272            3,272        1.0824         1.0824
          (2019年9月17日)
           第7計算期間末
                           2,313            2,313        1.2250         1.2250
          (2020年9月15日)
           2020年3月末日                2,396         －            0.9921        －
              4月末日             2,593         －            1.0745        －
              5月末日             2,658         －            1.1078        －
              6月末日             2,599         －            1.1159        －
              7月末日             2,593         －            1.1814        －
              8月末日             2,381         －            1.2355        －
              9月末日             2,259         －            1.2095        －
             10月末日              2,104         －            1.1960        －
             11月末日              2,195         －            1.3056        －
             12月末日
                           2,123         －            1.3400        －
           2021年1月末日                2,017         －            1.3511        －
              2月末日             2,010         －            1.3798        －
              3月末日             1,987         －            1.3595        －
      ②【分配の推移】

    グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）
                                        １口当たりの分配金（円）
                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
                第3計算期間                                         0.0000
                第4計算期間                                         0.0000
                第5計算期間                                         0.0000
                第6計算期間                                         0.0000
                第7計算期間                                         0.0000
           2020年9月16日～2021年3月15日                                   －
                                 36/228


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    グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）
                                        １口当たりの分配金（円）
                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
                第3計算期間                                         0.0000
                第4計算期間                                         0.0000
                第5計算期間                                         0.0000
                第6計算期間                                         0.0000
                第7計算期間                                         0.0000
           2020年9月16日～2021年3月15日                                   －
      ③【収益率の推移】

    グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）
                                           収益率（％）
                第1計算期間                                          14.3
                第2計算期間                                          7.1
                第3計算期間                                         △12.2
                第4計算期間                                          18.6
                第5計算期間                                          2.0
                第6計算期間                                         △1.1
                第7計算期間                                          11.5
           2020年9月16日～2021年3月15日                                              15.5
    （注）収益率は期間騰落率です。
    グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）

                                           収益率（％）
                第1計算期間                                          4.7
                第2計算期間
                                                         △4.2
                第3計算期間                                          1.6
                第4計算期間                                          8.7
                第5計算期間                                         △1.6
                第6計算期間                                         △0.6
                第7計算期間                                          13.2
           2020年9月16日～2021年3月15日                                              11.9
    （注）収益率は期間騰落率です。
    （４）【設定及び解約の実績】

    グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）
                           設定口数                    解約口数
         第1計算期間                       10,866,286,717                     1,535,257,191
         第2計算期間                       8,837,459,094                    3,227,416,172
         第3計算期間                       3,225,606,153                    2,704,917,879
         第4計算期間                       1,845,081,822                    5,042,741,254
         第5計算期間                       1,508,916,064                    3,588,293,754
         第6計算期間                       1,437,982,874                    2,016,401,167
         第7計算期間                        939,421,953                   3,133,527,434
        2020年9月16日～
                                 553,801,905                   1,424,273,509
        2021年3月15日
    （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
    （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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    グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）

                           設定口数                    解約口数
         第1計算期間                       1,502,228,133                     381,057,663
         第2計算期間                        788,390,008                    666,793,652
         第3計算期間                        553,873,594                    257,399,977
         第4計算期間                       2,075,474,487                     923,477,360
         第5計算期間                       1,173,320,238                     749,202,751
         第6計算期間                        207,444,388                    299,779,152
         第7計算期間                        177,076,632                   1,311,648,812
        2020年9月16日～
                                  65,142,322                    498,092,759
        2021年3月15日
    （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
    （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
                                 38/228















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    ≪参考情報≫
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    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】

      （イ）取得申込者は、各コースそれぞれにおける「分配金受取コース」および「分配金再投資
         コース」について、販売会社ごとに定める申込単位で、取得申込受付日の翌営業日の基準
         価額で購入することができます。ただし、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資
         する場合は１口単位となります。
          また、スイッチングにより各コースを買い付ける場合は、販売会社ごとに定める申込単
         位となります。スイッチングについて、「分配金受取コース」の場合はスイッチング対象
         コースの「分配金受取コース」への、「分配金再投資コース」の場合はスイッチング対象
         コースの「分配金再投資コース」へのスイッチングとなります。
          詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
                      アセットマネジメントOne株式会社
                       コールセンター　0120-104-694
                  （受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
                        インターネットホームページ
                         http://www.am-one.co.jp/
          取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込金額に手数料および当該手数料
         にかかる消費税等を加算した金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします
      （ロ）「分配金再投資コース」での取得申込者は、販売会社との間で「グローバル・アロケー
         ション・オープン＊自動継続投資約款」（別の名称で同様の権利義務を規定する約款を含
         みます。）にしたがって契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。
         ・上記の＊には次の表の各コースの名称をあてはめてご覧ください。
        Ａコース（年１回決算・為替ヘッジなし）                      Ｃコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）
      （ハ）取得およびスイッチングの申し込みの受付は、原則として営業日の午後３時までとし、当

         該受付時間を過ぎた場合の申込受付日は翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会
         社によって異なる場合があります。
          なお、以下のいずれかに該当する日には、取得およびスイッチングの申し込みの受付は
         行いません。
          ・ルクセンブルグの銀行の休業日
          ・12月24日
          また、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを
         得ない事情があるときは、委託者の判断により、取得およびスイッチングの申し込みの受
         付を中止することおよび既に受け付けた取得およびスイッチングの申し込みの受付を取り
         消すことができます。ただし、別に定める契約に基づく収益分配金の再投資にかかる追加
         信託金の申し込みに限ってこれを受け付けるものとします。
    ２【換金（解約）手続等】

       一部解約（解約請求によるご解約）
      （イ）受益者は、各コースそれぞれにおける「分配金受取コース」および「分配金再投資コー
         ス」の両コースとも、販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することがで
         きます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          なお、受付は原則として営業日の午後３時までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込
         受付日は翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合がありま
         す。
          また、投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合
         があります。
      （ロ）受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行う
         ものとします。
      （ハ）委託者は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
         します。また、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の
         記載または記録が行われます。
      （ニ）一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
          一部解約に関して課税対象者にかかる所得税および地方税（法人の受益者の場合は所得
         税のみ）に相当する金額が控除されます。
          なお、一部解約の価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い
         合わせください。
                      アセットマネジメントOne株式会社
                       コールセンター　0120-104-694
                  （受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
         ※基準価額につきましては、アセットマネジメントOne株式会社のインターネットホーム
          ページ（http://www.am-one.co.jp/）または、原則として計算日の翌日付の日本経済新
          聞朝刊に掲載されます。また、お問い合わせいただけます基準価額および一部解約の価
          額は、前日以前のものとなります。
      （ホ）一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、７営業日目から
         販売会社において受益者に支払われます。ただし、投資を行った投資信託証券の換金停
         止、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得な
         い事情があるときは、委託者の判断により、一部解約金の支払いを延期する場合がありま
         す。
      （へ）委託者は、以下のいずれかに該当する日には、上記（イ）による一部解約の実行の請求を
         受け付けないものとします。
          ・ルクセンブルグの銀行の休業日
          ・12月24日
      （ト）委託者は、投資を行った投資信託証券の換金停止、取引所における取引の停止、外国為替
         取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請
         求の受付を中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消す
         ことができます。
      （チ）上記（ト）により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付
         中止以前に行った一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約
         の実行の請求を撤回しない場合には、一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最
         初の基準価額の計算日（この日が一部解約の実行の請求を受け付けない日であるときは、
         この計算日以降の最初の一部解約の実行の請求を受け付けることができる日とします。）
         に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記（ニ）の規定に準じて計算された
         価額とします。
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    ３【資産管理等の概要】
    （１）【資産の評価】

          基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券
        を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た
        投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）
        を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
          基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせくださ
        い。
                      アセットマネジメントOne株式会社
                       コールセンター　0120-104-694
                  （受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
                        インターネットホームページ
                         http://www.am-one.co.jp/
          ※基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、
           お問い合わせいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。
          ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞

            投資対象                        評価方法
                      計算日に入手し得る直近の純資産価格（基準価額）
          外国投資信託証券
          マザーファンド
                      計算日の基準価額
            受益証券
           外貨建資産の
                      計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
             円換算
          外国為替予約の
                      計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
             円換算
    （２）【保管】

          該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

          各コースの信託期間は、投資信託契約締結日から2023年９月15日までです。
          委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
         託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
    （４）【計算期間】

          各コースの計算期間は、原則として毎年９月16日から翌年９月15日までとします。
          上記にかかわらず、上記の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」と
         いいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に最も近
         い日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間
         の終了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日とします。
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    （５）【その他】
       ａ．信託の終了（投資信託契約の解約）
       （イ）委託者は、投資信託契約の一部を解約することにより、各コースの受益権の総口数が30
          億口を下回ることとなった場合、またはこの投資信託契約を解約することが受益者のため
          有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合におい
          て、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
       （ロ）委託者は、各コースにおいて、信託終了前に、所定の運用の基本方針に基づき、投資
          を行ったアロケーション・ファンドが償還、または次に掲げる事項の変更により商品の同
          一性が失われた場合は、受託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了さ
          せます。この場合において、委託者は、あらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届け
          出ます。
          １．アロケーション・ファンドの主要投資対象が変更となる場合
          ２．アロケーション・ファンドの取得の条件または換金の条件について、投資者に著しく
           不利となる変更がある場合
       （ハ）委託者は、上記（イ）の事項について、下記「ｃ．書面決議の手続き」の規定にした
          がいます。
       （ニ）委託者は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に
          したがい、投資信託契約を解約し信託を終了させます。
       （ホ）委託者が監督官庁より登録の取り消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止
          したときは、委託者は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
           上記の規定にかかわらず、監督官庁がこの投資信託契約に関する委託者の業務を他の委
          託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「ｃ．書面決議の手続き」の規定
          における書面決議が否決となる場合を除き、当該委託者と受託者との間において存続しま
          す。
       （ヘ）受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその
          任務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、
          委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申し立てることができます。受託者が辞
          任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、下記「ｂ．投資信託約款
          の変更等」の規定にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行
          う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
           委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの投資信託契約を解約し、信託を
          終了させます。
       ｂ．投資信託約款の変更等
       （イ）委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生した
          ときは、受託者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と他の信
          託との併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型
          投資信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、
          変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
       （ロ）委託者は、上記（イ）の事項（投資信託約款の変更事項にあっては、その内容が重大
          なものに該当する場合に限り、併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影
          響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。）
          について、下記「ｃ．書面決議の手続き」の規定にしたがいます。
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       （ハ）委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、
          上記（イ）および（ロ）の規定にしたがいます。
         ※この投資信託約款は上記に定める以外の方法によって変更することができないものとし
           ます。
       ｃ．書面決議の手続き
       （イ）委託者は、上記「ａ．信託の終了（投資信託契約の解約）」（イ）について、または
          「ｂ．投資信託約款の変更等」（イ）の事項のうち重大な約款の変更等について、書面に
          よる決議（以下「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじ
          め、書面決議の日ならびに投資信託契約の解約の理由または重大な約款の変更等の内容お
          よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、各コースにかかる知れ
          ている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       （ロ）上記（イ）の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の投資信託財産にこ
          の信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託者を除きます。以
          下本項において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することが
          できます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者
          は書面決議について賛成するものとみなします。
       （ハ）上記（イ）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以
          上に当たる多数をもって行います。
       （ニ）重大な約款の変更等における書面決議の効力は、各コースのすべての受益者に対して
          その効力を生じます。
       （ホ）上記（イ）から（ニ）までの規定は、委託者が投資信託契約の解約または重大な約款
          の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、各コースにかかるすべての
          受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときおよび上記「ａ．信託の
          終了（投資信託契約の解約）」（ロ）の規定に基づいてこの投資信託契約を解約する場合
          には適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて
          いる場合であって、上記（イ）から（ハ）までに規定する各コースの解約の手続きを行う
          ことが困難な場合には適用しません。
       （ヘ）上記（イ）から（ホ）の規定にかかわらず、各コースにおいて併合の書面決議が可決
          された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合
          の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
       ｄ．反対受益者の受益権買取請求の不適用
          各コースは、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託者が投資信託契約の一部の解約
        をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金とし
        て支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、投資信託契約の解約（上記
        「ａ．信託の終了（投資信託契約の解約）」（ロ）の場合を除きます。）または重大な約款
        の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反
        対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
       ｅ．運用報告書
          委託者は、毎決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対し、
        販売会社を通じて交付します。
          運用報告書（全体版）は、下記「ｆ．公告」に記載の委託者のホームページにおいて開示
        します。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、これを
        交付します。
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       ｆ．公告
          委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載し
        ます。
                         http://www.am-one.co.jp/
          なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場
        合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
       ｇ．委託者の事業の譲渡および承継に伴う取り扱い
          委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この投資信託契約
        に関する事業を譲渡することがあります。
          委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この
        投資信託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ｈ．信託事務処理の再信託
       （イ）受託者は、各コースにかかる信託事務の処理の一部について株式会社日本カストディ
          銀行と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にか
          かる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
       （ロ）上記（イ）における株式会社日本カストディ銀行に対する業務の委託については、受
          益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
       ｉ．信託業務の委託等
       （イ）受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第１項に
          定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者
          の利害関係人を含みます。）を委託先として選定します。
          １．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
          ２．委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると
           認められること
          ３．委託される投資信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等
           の管理を行う体制が整備されていること
          ４．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
       （ロ）受託者は、上記（イ）に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が上記（イ）
          各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
       （ハ）上記（イ）および（ロ）にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者
          および委託者が適当と認める者（受託者の利害関係人を含みます。）に委託することがで
          きるものとします。
          １．投資信託財産の保存にかかる業務
          ２．投資信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業
           務
          ３．委託者のみの指図により投資信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のため
           に必要な行為にかかる業務
          ４．受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
       ｊ．他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
          受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできま
        せん。
        １．他の受益者の氏名または名称および住所
        ２．他の受益者が有する受益権の内容
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       ｋ．関係法人との契約の更改
          委託者と販売会社との間において締結している「証券投資信託に関する基本契約」の有効
        期間は契約の締結日から１年ですが、期間満了前に委託者、販売会社いずれからも別段の意
        思表示のないときは自動的に１年間更新されるものとし、その後も同様とします。
          また、委託者と投資顧問会社との間において締結している「投資一任契約」の有効期間は
        契約の締結日から投資信託約款に基づく信託終了日までとし、途中での更新は行いません。
        なお、委託者、投資顧問会社は、法律による解除権の行使以外に、相手方に対する事前の書
        面による解約の申し入れによりこの契約を解除することができます。
    ４【受益者の権利等】

       ａ．収益分配金請求権
          受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
          受益者が収益分配金支払開始日から５年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、
        受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
          収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
        者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者
        を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得
        申込代金支払前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
        ついては原則として取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して５営業日ま
        でにお支払いを開始します。
          なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会
        社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社
        に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売
        付を行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
       ｂ．償還金請求権
          受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
          受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないとき
        は、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
          償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
        （償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償
        還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義
        で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則
        として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して５営業日までにお支払いを開始しま
        す。
       c．一部解約請求権
          受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができま
        す。
       d．帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
          受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿
        書類の閲覧または謄写を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】
    グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）
    グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）
    （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大

        蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
        成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期計算期間（令和1年9月18

        日から令和2年9月15日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受け
        ております。
                                 49/228
















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    １【財務諸表】
    【グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第6期              第7期
                                令和1年9月17日現在              令和2年9月15日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                  －          138,990,527
        コール・ローン                              347,688,887              265,402,603
        投資証券                            12,114,974,933              10,355,306,523
                                      69,890,697              19,883,772
        親投資信託受益証券
        流動資産合計                            12,532,554,517              10,779,583,425
       資産合計                             12,532,554,517              10,779,583,425
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                              51,875,761              37,468,952
        未払受託者報酬                               1,984,077              1,727,462
        未払委託者報酬                              122,351,262              106,529,382
        未払利息                                  790               －
                                        188,430              155,957
        その他未払費用
        流動負債合計                              176,400,320              145,881,753
       負債合計                               176,400,320              145,881,753
     純資産の部
       元本等
        元本                            9,606,305,307              7,412,199,826
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           2,749,848,890              3,221,501,846
                                      807,048,080             1,582,624,753
          （分配準備積立金）
        元本等合計                            12,356,154,197              10,633,701,672
       純資産合計                             12,356,154,197              10,633,701,672
     負債純資産合計                               12,532,554,517              10,779,583,425
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第6期              第7期
                                自　平成30年9月19日              自　令和1年9月18日
                                至　令和1年9月17日              至　令和2年9月15日
     営業収益
       受取配当金                               245,124,551              138,996,790
       有価証券売買等損益                               260,109,920             1,582,603,155
                                     △ 387,499,743             △ 206,298,411
       為替差損益
       営業収益合計                               117,734,728             1,515,301,534
     営業費用
       支払利息                                 169,907              109,221
       受託者報酬                                3,958,667              3,652,359
       委託者報酬                               244,117,343              225,234,299
                                        432,609              441,294
       その他費用
       営業費用合計                               248,678,526              229,437,173
     営業利益又は営業損失（△）                               △ 130,943,798             1,285,864,361
     経常利益又は経常損失（△）                               △ 130,943,798             1,285,864,361
     当期純利益又は当期純損失（△）                               △ 130,943,798             1,285,864,361
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                     △ 43,479,690              199,653,022
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               3,056,705,339              2,749,848,890
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                382,054,986              284,798,986
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      382,054,986              284,798,986
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                601,447,327              899,357,369
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      601,447,327              899,357,369
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                           -              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                               2,749,848,890              3,221,501,846
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第7期
              項目                        自　令和1年9月18日
                                      至　令和2年9月15日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。
                         親投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法
                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
                         計算期間末日の取扱い

                         当ファンドは、原則として毎年9月15日を計算期間の末日としております
                         が、該当日が休業日のため、前計算期間末日を令和1年9月17日としており
                         ます。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第6期                  第7期
             項目
                             令和1年9月17日現在                  令和2年9月15日現在
     １.    期首元本額                         10,184,723,600円                  9,606,305,307円
         期中追加設定元本額                         1,437,982,874円                   939,421,953円
         期中一部解約元本額                         2,016,401,167円                  3,133,527,434円
     ２.    受益権の総数                         9,606,305,307口                  7,412,199,826口

                                 52/228






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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                                第6期                 第7期
              項目               自　平成30年9月19日                  自　令和1年9月18日
                             至　令和1年9月17日                 至　令和2年9月15日
     １．    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                 計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（0円）、費用控除後、繰                 当等収益（114,904,519円）、費用
                         越欠損金補填後の有価証券売買等損                 控除後、繰越欠損金を補填した有価
                         益（0円）、信託約款に定める収益                 証券売買等損益（910,968,684
                         調整金（1,942,800,810円）及び分                 円）、信託約款に規定される収益調
                         配準備積立金（807,048,080円）よ                 整金（1,638,877,093円）及び分配
                         り分配対象収益は2,749,848,890円                 準備積立金（556,751,550円）より
                         （1万口当たり2,862.54円）であり                 分配対象収益は3,221,501,846円（1
                         ますが、分配を行っておりません。                 万口当たり4,346.21円）であります
                                           が、分配を行っておりません。
     ２．    委託費用                当ファンドの信託財産の運用指図に                 信託財産の運用の指図にかかわる権

                         関する権限を委託するための費用                 限の全部または一部を委託するため
                         98,966,549円。                 に要する費用として委託者報酬の中
                                           から支弁している額
                                           91,430,156円
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                第6期                  第7期
             項目               自　平成30年9月19日                  自　令和1年9月18日
                             至　令和1年9月17日                  至　令和2年9月15日
     １．   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法                  当ファンドは、証券投資信託であ
                         人に関する法律第2条第4項に定める                  り、信託約款に規定する「運用の基
                         証券投資信託であり、信託約款に従                  本方針」に従い、有価証券等の金融
                         い、有価証券等の金融商品に対して                  商品に対して投資として運用するこ
                         投資として運用することを目的とし                  とを目的としております。
                         ております。
                         また、当ファンドは、為替変動リス
                         クを回避するため、デリバティブ取
                         引を行っております。
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     ２．   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドの投資している金融商品                  当ファンドが保有する金融商品の種
        に係るリスク                 は、有価証券、デリバティブ取引、                  類は、有価証券、デリバティブ取
                         コール・ローン等の金銭債権及び金                  引、コール・ローン等の金銭債権及
                         銭債務であります。                  び金銭債務であります。当ファンド
                         当ファンドが投資している有価証券                  が保有する有価証券の詳細は「附属
                         は、投資証券、親投資信託受益証券                  明細表」に記載しております。これ
                         であり、株価変動リスク、価格変動                  らは、市場リスク（価格変動リス
                         リスク、金利変動リスク、為替変動                  ク、為替変動リスク、金利変動リス
                         リスク等の市場リスク、信用リスク                  ク）、信用リスク、及び流動性リス
                         及び流動性リスクを有しておりま                  クを有しております。
                         す。
                                           また、当ファンドの利用しているデ
                         また、当ファンドが利用しているデ
                                           リバティブ取引は、為替予約取引で
                         リバティブ取引は、為替予約取引で
                                           あります。当該デリバティブ取引
                         あります。為替予約取引は為替相場
                                           は、信託財産に属する資産の効率的
                         の変動によるリスクを有しておりま
                                           な運用に資する事を目的とし行って
                         す。
                                           おり、為替相場の変動によるリスク
                                           を有しております。
     ３．   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  運用担当部署から独立したコンプラ

                         イアンス・リスク管理担当部署が、                  イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結                  運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指                  果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理                  示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。                  を行います。リスク管理に関する委
                         リスク管理に関する委員会等はこれ                  員会等はこれらの運用リスク管理状
                         らの運用リスク管理状況の報告を受                  況の報告を受け、総合的な見地から
                         け、総合的な見地から運用状況全般                  運用状況全般の管理を行います。
                         の管理を行います。
                         なお、具体的には以下のリスクの管
                         理を行っております。
                         ①市場リスク
                         市場の変動率とファンドの基準価額
                         の変動率を継続的に相対比較するこ
                         とやベンチマーク等と比較すること
                         等により分析しております。
                         ②信用リスク
                         組入銘柄の格付やその他発行体情報
                         等を継続的に収集し分析しておりま
                         す。
                         ③流動性リスク
                         市場流動性の状況を把握し、組入銘
                         柄の一定期間における出来高や組入
                         比率等を継続的に測定すること等に
                         より分析しております。
                                 54/228





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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２．金融商品の時価等に関する事項
                                第6期                  第7期
             項目
                             令和1年9月17日現在                  令和2年9月15日現在
     １．   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は、原則と                  貸借対照表上の金融商品は原則とし
        差額                 してすべて時価評価されているた                  てすべて時価で評価しているため、
                         め、貸借対照表計上額と時価との差                  貸借対照表計上額と時価との差額は
                         額はありません。                  ありません。
     ２．   時価の算定方法                 投資証券                  (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関                  「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」に記載しております。                  する注記）」にて記載しておりま
                         親投資信託受益証券                  す。
                         「（重要な会計方針に係る事項に関                  (２)デリバティブ取引
                         する注記）」に記載しております。
                                           該当事項はありません。
                         コール・ローン等の金銭債権及び金
                                           (３)上記以外の金融商品
                         銭債務
                                           上記以外の金融商品（コール・ロー
                         これらの科目は短期間で決済される
                                           ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         ため、帳簿価額は時価に近似してい
                                           期間で決済されるため、帳簿価額は
                         ることから、当該帳簿価額を時価と
                                           時価と近似していることから、当該
                         しております。
                                           帳簿価額を時価としております。
     ３．   金融商品の時価等に関する事項に                 市場価額がない、又は市場価格を時                  金融商品の時価には、市場価格に基

        ついての補足説明                 価と見なせない場合には、経営者に                  づく価額のほか、市場価格がない場
                         より合理的に算定された価額で評価                  合には合理的に算定された価額が含
                         する場合があります。                  まれております。当該価額の算定に
                         また、デリバティブ取引に関する契                  おいては一定の前提条件等を採用し
                         約額等は、あくまでもデリバティブ                  ているため、異なる前提条件等に
                         取引における名目的な契約額又は計                  よった場合、当該価額が異なること
                         算上の想定元本であり、当該金額自                  もあります。
                         体がデリバティブ取引のリスクの大
                         きさを示すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                第6期                  第7期
                             令和1年9月17日現在                  令和2年9月15日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     投資証券                               278,970,584                 1,372,235,054
     親投資信託受益証券                                △41,548                  △2,466
     合計                               278,929,036                 1,372,232,588
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
                                 55/228



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （1口当たり情報に関する注記）
                                第6期                  第7期
                             令和1年9月17日現在                  令和2年9月15日現在
     1口当たり純資産額                                1.2863円                  1.4346円
     （1万口当たり純資産額）                               (12,863円)                  (14,346円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   令和2年9月15日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資証券       アメリカ・ドル         ブラックロック・グローバ
                     ル・ファンズ－グローバ
                                      6,853,168.720          97,931,781.000
                     ル・アロケーション・ファ
                     ンド－クラスＸ
             アメリカ・ドル　小計                          6,853,168.720          97,931,781.000
                                               (10,355,306,523)
     投資証券　合計                                 6,853,168.720          10,355,306,523
                                               (10,355,306,523)
     親投資信託受       日本円         国内マネー・マザーファン
                                        19,702,509           19,883,772
     益証券                ド
             日本円　小計                           19,702,509           19,883,772
     親投資信託受益証券　合計
                                        19,702,509           19,883,772
     合計                                           10,375,190,295
                                               (10,355,306,523)
    （注）投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                     組入
                                             有価証券の合計金額に
                                    投資証券
           通貨              銘柄数                       対する比率
                                    時価比率
                                                 （％）
                                    （％）
     アメリカ・ドル               投資証券           1銘柄       97.38                  99.81
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
                                 56/228




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第6期              第7期
                                令和1年9月17日現在              令和2年9月15日現在
     資産の部
       流動資産
        預金
                                          －          30,740,604
        コール・ローン                              122,960,915               94,509,345
        投資証券                            3,237,080,695              2,239,886,249
                                       4,993,965              4,993,471
        親投資信託受益証券
        流動資産合計                            3,365,035,575              2,370,129,669
       資産合計                              3,365,035,575              2,370,129,669
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                              55,444,895               1,336,872
        未払解約金                               4,077,012              29,339,204
        未払受託者報酬                                530,499              415,349
        未払委託者報酬                              32,713,950              25,616,160
        未払利息                                  279               －
                                        50,338              37,440
        その他未払費用
        流動負債合計                              92,816,973              56,745,025
       負債合計                                92,816,973              56,745,025
     純資産の部
       元本等
        元本                            3,023,020,293              1,888,448,113
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            249,198,309              424,936,531
                                      111,765,618              292,653,492
          （分配準備積立金）
        元本等合計                            3,272,218,602              2,313,384,644
       純資産合計                              3,272,218,602              2,313,384,644
     負債純資産合計                               3,365,035,575              2,370,129,669
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第6期              第7期
                                自　平成30年9月19日              自　令和1年9月18日
                                至　令和1年9月17日              至　令和2年9月15日
     営業収益
       受取配当金                                64,888,456              30,775,490
       有価証券売買等損益                                76,467,536              414,337,417
                                     △ 94,473,691             △ 31,756,497
       為替差損益
       営業収益合計                                46,882,301              413,356,410
     営業費用
       支払利息                                  69,515              33,568
       受託者報酬                                1,050,810               911,469
       委託者報酬                                64,799,552              56,213,254
                                        137,486              179,692
       その他費用
       営業費用合計                                66,057,363              57,337,983
     営業利益又は営業損失（△）                                △ 19,175,062              356,018,427
     経常利益又は経常損失（△）                                △ 19,175,062              356,018,427
     当期純利益又は当期純損失（△）                                △ 19,175,062              356,018,427
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      △ 6,797,209              85,208,116
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                275,770,270              249,198,309
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 11,992,552              12,637,313
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      11,992,552              12,637,313
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 26,186,660              107,709,402
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      26,186,660              107,709,402
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                           -              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                249,198,309              424,936,531
                                 58/228










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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第7期
              項目                        自　令和1年9月18日
                                      至　令和2年9月15日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。
                         親投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法
                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
                         計算期間末日の取扱い

                         当ファンドは、原則として毎年9月15日を計算期間の末日としております
                         が、該当日が休業日のため、前計算期間末日を令和1年9月17日としており
                         ます。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第6期                  第7期
             項目
                             令和1年9月17日現在                  令和2年9月15日現在
     １.    期首元本額                         3,115,355,057円                  3,023,020,293円
         期中追加設定元本額                          207,444,388円                  177,076,632円
         期中一部解約元本額                          299,779,152円                 1,311,648,812円
     ２.    受益権の総数                         3,023,020,293口                  1,888,448,113口

                                 59/228






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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                                第6期                 第7期
              項目               自　平成30年9月19日                  自　令和1年9月18日
                             至　令和1年9月17日                 至　令和2年9月15日
     １．    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                 計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（0円）、費用控除後、繰                 当等収益（25,162,301円）、費用控
                         越欠損金補填後の有価証券売買等損                 除後、繰越欠損金を補填した有価証
                         益（0円）、信託約款に定める収益                 券売買等損益（202,508,858円）、
                         調整金（172,746,941円）及び分配                 信託約款に規定される収益調整金
                         準備積立金（111,765,618円）より                 （132,283,039円）及び分配準備積
                         分配対象収益は284,512,559円（1万                 立金（64,982,333円）より分配対象
                         口当たり941.14円）でありますが、                 収益は424,936,531円（1万口当たり
                         分配を行っておりません。                 2,250.18円）でありますが、分配を
                                           行っておりません。
     ２．    委託費用                当ファンドの信託財産の運用指図に                 信託財産の運用の指図にかかわる権

                         関する権限を委託するための費用                 限の全部または一部を委託するため
                         26,270,148円。                 に要する費用として委託者報酬の中
                                           から支弁している額
                                           22,817,785円
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                第6期                  第7期
             項目               自　平成30年9月19日                  自　令和1年9月18日
                             至　令和1年9月17日                  至　令和2年9月15日
     １．   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法                  当ファンドは、証券投資信託であ
                         人に関する法律第2条第4項に定める                  り、信託約款に規定する「運用の基
                         証券投資信託であり、信託約款に従                  本方針」に従い、有価証券等の金融
                         い、有価証券等の金融商品に対して                  商品に対して投資として運用するこ
                         投資として運用することを目的とし                  とを目的としております。
                         ております。
                         また、当ファンドは、為替変動リス
                         クを回避するため、デリバティブ取
                         引を行っております。
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     ２．   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドの投資している金融商品                  当ファンドが保有する金融商品の種
        に係るリスク                 は、有価証券、デリバティブ取引、                  類は、有価証券、デリバティブ取
                         コール・ローン等の金銭債権及び金                  引、コール・ローン等の金銭債権及
                         銭債務であります。                  び金銭債務であります。当ファンド
                         当ファンドが投資している有価証券                  が保有する有価証券の詳細は「附属
                         は、投資証券、親投資信託受益証券                  明細表」に記載しております。これ
                         であり、株価変動リスク、価格変動                  らは、市場リスク（価格変動リス
                         リスク、金利変動リスク、為替変動                  ク、為替変動リスク、金利変動リス
                         リスク等の市場リスク、信用リスク                  ク）、信用リスク、及び流動性リス
                         及び流動性リスクを有しておりま                  クを有しております。
                         す。
                                           また、当ファンドの利用しているデ
                         また、当ファンドが利用しているデ
                                           リバティブ取引は、為替予約取引で
                         リバティブ取引は、為替予約取引で
                                           あります。当該デリバティブ取引
                         あります。為替予約取引は為替相場
                                           は、信託財産に属する資産の効率的
                         の変動によるリスクを有しておりま
                                           な運用に資する事を目的とし行って
                         す。
                                           おり、為替相場の変動によるリスク
                                           を有しております。
     ３．   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  運用担当部署から独立したコンプラ

                         イアンス・リスク管理担当部署が、                  イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結                  運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指                  果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理                  示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。                  を行います。リスク管理に関する委
                         リスク管理に関する委員会等はこれ                  員会等はこれらの運用リスク管理状
                         らの運用リスク管理状況の報告を受                  況の報告を受け、総合的な見地から
                         け、総合的な見地から運用状況全般                  運用状況全般の管理を行います。
                         の管理を行います。
                         なお、具体的には以下のリスクの管
                         理を行っております。
                         ①市場リスク
                         市場の変動率とファンドの基準価額
                         の変動率を継続的に相対比較するこ
                         とやベンチマーク等と比較すること
                         等により分析しております。
                         ②信用リスク
                         組入銘柄の格付やその他発行体情報
                         等を継続的に収集し分析しておりま
                         す。
                         ③流動性リスク
                         市場流動性の状況を把握し、組入銘
                         柄の一定期間における出来高や組入
                         比率等を継続的に測定すること等に
                         より分析しております。
                                 61/228





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    ２．金融商品の時価等に関する事項
                                第6期                  第7期
             項目
                             令和1年9月17日現在                  令和2年9月15日現在
     １．   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は、原則と                  貸借対照表上の金融商品は原則とし
        差額                 してすべて時価評価されているた                  てすべて時価で評価しているため、
                         め、貸借対照表計上額と時価との差                  貸借対照表計上額と時価との差額は
                         額はありません。                  ありません。
     ２．   時価の算定方法                 投資証券                  (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関                  「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」に記載しております。                  する注記）」にて記載しておりま
                         親投資信託受益証券                  す。
                         「（重要な会計方針に係る事項に関                  (２)デリバティブ取引
                         する注記）」に記載しております。
                                           「（デリバティブ取引等に関する注
                         派生商品評価勘定
                                           記）」にて記載しております。
                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                                           (３)上記以外の金融商品
                         する注記）」に記載しております。
                                           上記以外の金融商品（コール・ロー
                         コール・ローン等の金銭債権及び金
                                           ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         銭債務
                                           期間で決済されるため、帳簿価額は
                         これらの科目は短期間で決済される
                                           時価と近似していることから、当該
                         ため、帳簿価額は時価に近似してい
                                           帳簿価額を時価としております。
                         ることから、当該帳簿価額を時価と
                         しております。
     ３．   金融商品の時価等に関する事項に                 市場価額がない、又は市場価格を時                  金融商品の時価には、市場価格に基
        ついての補足説明                 価と見なせない場合には、経営者に                  づく価額のほか、市場価格がない場
                         より合理的に算定された価額で評価                  合には合理的に算定された価額が含
                         する場合があります。                  まれております。当該価額の算定に
                         また、デリバティブ取引に関する契                  おいては一定の前提条件等を採用し
                         約額等は、あくまでもデリバティブ                  ているため、異なる前提条件等に
                         取引における名目的な契約額又は計                  よった場合、当該価額が異なること
                         算上の想定元本であり、当該金額自                  もあります。また、デリバティブ取
                         体がデリバティブ取引のリスクの大                  引に関する契約額等は、あくまでも
                         きさを示すものではありません。                  デリバティブ取引における名目的な
                                           契約額であり、当該金額自体がデリ
                                           バティブ取引のリスクの大きさを示
                                           すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                第6期                  第7期
                             令和1年9月17日現在                  令和2年9月15日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     投資証券                               76,975,559                 301,894,832
     親投資信託受益証券                                 △2,969                   △494
     合計                               76,972,590                 301,894,338
                                 62/228



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    （デリバティブ取引等に関する注記）
    通貨関連
                                         第6期
                                     令和1年9月17日現在
             種類            契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
                                     うち
                                    １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                   3,125,151,305             －    3,180,596,200         △55,444,895
          米ドル                3,125,151,305             －    3,180,596,200         △55,444,895
     合計                     3,125,151,305             －    3,180,596,200         △55,444,895
                                         第7期

                                     令和2年9月15日現在
             種類            契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
                                     うち
                                    １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                   2,220,687,328             －    2,222,024,200         △1,336,872
          アメリカ・ドル                2,220,687,328             －    2,222,024,200         △1,336,872
     合計                     2,220,687,328             －    2,222,024,200         △1,336,872
    （注）時価の算定方法
    為替予約取引
    １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評
    価しております。
    ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっておりま
    す。
    ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当
    該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
    ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されてい
    る対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評
    価しております。
    ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
    ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第6期                  第7期
                             令和1年9月17日現在                  令和2年9月15日現在
     1口当たり純資産額                                1.0824円                  1.2250円
     （1万口当たり純資産額）                               (10,824円)                  (12,250円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                 63/228


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   令和2年9月15日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資証券       アメリカ・ドル         ブラックロック・グローバ
                     ル・ファンズ－グローバ
                                      1,482,362.530          21,182,960.550
                     ル・アロケーション・ファ
                     ンド－クラスＸ
             アメリカ・ドル　小計                          1,482,362.530          21,182,960.550
                                                (2,239,886,249)
     投資証券　合計                                 1,482,362.530           2,239,886,249
                                                (2,239,886,249)
     親投資信託受       日本円         国内マネー・マザーファン
                                        4,947,950           4,993,471
     益証券                ド
             日本円　小計                            4,947,950           4,993,471
     親投資信託受益証券　合計                                   4,947,950           4,993,471
     合計                                            2,244,879,720
                                                (2,239,886,249)
    （注）投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                     組入
                                             有価証券の合計金額に
                                    投資証券
           通貨              銘柄数                       対する比率
                                    時価比率
                                                 （％）
                                    （％）
     アメリカ・ドル               投資証券           1銘柄       96.82                  99.78
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
    （参考）

    「グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）」、「グローバル・アロケーショ
    ン・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）」は、「ブラックロック・グローバル・ファンズ－グローバル・
    アロケーション・ファンド－クラスＸ」投資証券及び「国内マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお
    り、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」及び「親投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であります。
    同証券の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    国内マネー・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             令和2年9月15日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                              57,168,588
        地方債証券                                              254,844,580
                                                        198,667
        未収利息
        流動資産合計                                              312,211,835
       資産合計                                               312,211,835
     負債の部
       流動負債
        流動負債合計                                                  －
       負債合計                                                    －
     純資産の部
       元本等
        元本                                              309,355,418
        剰余金
                                                       2,856,417
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                              312,211,835
       純資産合計                                               312,211,835
     負債純資産合計                                                312,211,835
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　令和1年9月18日
              項目
                                      至　令和2年9月15日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 地方債証券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        令和2年9月15日現在
        本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                            457,987,999円
     １.
        本額
        同期中追加設定元本額                                                 －円
        同期中一部解約元本額                                            148,632,581円
        元本の内訳
        ファンド名
        世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコー                                             4,951,966円
        ス
        世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコー                                             4,951,966円
        ス
        世界高配当株セレクト（目標払出し型）年２回決算・為替ヘッジなし                                              990,394円
        コース
        世界高配当株セレクト（目標払出し型）年２回決算・為替ヘッジあり                                              990,394円
        コース
        グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替                                             19,702,509円
        ヘッジなし）
        グローバル・アロケーション・オープンＢコース（年４回決算・為替                                            267,875,131円
        ヘッジなし）
        グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為                                             4,947,950円
        替ヘッジ）
        グローバル・アロケーション・オープンＤコース（年４回決算・限定為                                             4,945,108円
        替ヘッジ）
        計                                            309,355,418円
        受益権の総数                                            309,355,418口

     ２.
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    １．金融商品の状況に関する事項
                                          自　令和1年9月18日
                  項目
                                          至　令和2年9月15日
     １.     金融商品に対する取組方針                        当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
                                  する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
                                  品に対して投資として運用することを目的としており
                                  ます。
     ２.     金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク                        当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

                                  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務でありま
                                  す。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明
                                  細表」に記載しております。これらは、市場リスク
                                  （価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
                                  ク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しておりま
                                  す。
     ３.     金融商品に係るリスク管理体制                        運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

                                  管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
                                  果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
                                  より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
                                  員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
                                  総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                  項目                        令和2年9月15日現在
     １.     貸借対照表計上額、時価及びその差額                        貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
                                  価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
                                  ありません。
     ２.     時価の算定方法                        (１)有価証券

                                  「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
                                  記載しております。
                                  (２)デリバティブ取引
                                  該当事項はありません。
                                  (３)上記以外の金融商品
                                  上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
                                  び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
                                  時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
                                  しております。
     ３.     金融商品の時価等に関する事項についての補足説                        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

          明                        市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
                                  まれております。当該価額の算定においては一定の前
                                  提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                                  よった場合、当該価額が異なることもあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券に関する注記）
    売買目的有価証券
                                      令和2年9月15日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     地方債証券                                                     －
     合計                                                     －
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（令和2年1月16日から令和2年9月15日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      令和2年9月15日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.0092円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (10,092円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   令和2年9月15日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     地方債証券          ３４６回　大阪府公募公債                   13,000,000          13,059,054
                ９４回　共同発行市場公募地方
                                  50,300,000          50,521,432
                債
                ９６回　共同発行市場公募地方
                                  190,000,000          191,264,094
                債
     地方債証券　合計                             253,300,000          254,844,580
     合計                                       254,844,580
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）
    「ブラックロック・グローバル・ファンズ－グローバル・アロケーション・ファンド－クラスＸ」は、「ブラックロッ
    ク・グローバル・ファンズ－グローバル・アロケーション・ファンド」の個別クラスとなっております。
    「ブラックロック・グローバル・ファンズ－グローバル・アロケーション・ファンド」は、ルクセンブルグで設立された

    米ドル建外国投資法人であります。同ファンドの2019年8月31日現在の財務書類は、ルクセンブルグの諸法規に準拠して
    作成されており、独立監査人の監査を受けております。
    同ファンドの「純資産計算書」、「投資有価証券明細表」、「外国為替予約取引明細表」、「先物取引明細表」、「ス
    ワップ明細表」、「買建オプション明細表」、「売建オプション明細表」、「シンセティック・キャップ・オプション明
    細表」、「差金決済取引明細表」、「買建スワップション明細表」及び「売建スワップション明細表」は、2019年8月31
    日現在の財務書類の原文の一部を翻訳・抜粋したものでありますが、あくまで参考和訳であり、正確性を保証するもので
    はありません。
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    純資産計算書
    2019年8月31日現在
                 区分                        金額（米ドル）
     資産
     有価証券ポートフォリオ（取得価額）                                              13,342,053,240
     未実現利益                                               919,014,562
     有価証券ポートフォリオ（市場価額）                                              14,261,067,802
     銀行預金                                                81,919,983
     ブローカーによる債権                                                8,600,015
     未収利息及び未収配当金
                                                     40,462,596
     投資売却による未収入金                                                13,581,462
     ファンド投資証券発行による未収入金                                                10,270,283
     先物取引にかかる未実現利益                                                5,669,468
     スワップの市場価額                                                6,280,840
     買建オプション／スワップションの市場価額                                                57,373,188
     その他の資産                                                2,124,404
     資産合計                                              14,487,350,041
     負債
     銀行への債務                                                8,798,313
     ブローカーへの債務
                                                     27,584,449
     未払収益分配金                                                24,590,735
     投資購入による未払金                                                5,120,505
     ファンド投資証券償還による未払金                                                26,007,697
     外国為替予約取引にかかる未実現損失                                                29,264,387
     差金決済取引にかかる未実現損失                                                  957,621
     売建オプション／スワップションの市場価額                                                81,849,494
     その他の負債                                                18,289,991
     負債合計                                               222,463,192
     純資産合計                                              14,264,886,849
                                 70/228












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    投資有価証券明細表
    2019年8月31日現在
     公認の証券取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券及びマネー・マー
     ケット商品
        数量      銘柄                             時価（米ドル）           純資産比率
                                                        ％
     ファンド
              アイルランド
         120,345    iShares    USD  Corp   Bond   UCITS   ETF*~
                                                14,895,101          0.10
         131,727    iShares    USD  High   Yield   Corp   Bond   UCITS   ETF~
                                                13,661,407          0.10
     ファンド合計
                                                28,556,508          0.20
     普通／優先株式（証券）

              アルゼンチン
          29,943    YPF  SA  ADR                                262,900        0.00
              オーストラリア

         132,669    AGL  Energy    Ltd
                                                1,694,742         0.01
         841,835    Newcrest     Mining    Ltd
                                                20,985,744          0.15
          4,833   Rio  Tinto   Ltd
                                                 285,179        0.00
         213,913    South32    Ltd
                                                 380,484        0.00
                                                23,346,149          0.16
              バミューダ
         714,500    CK  Infrastructure        Holdings     Ltd*
                                                4,816,576         0.04
         294,200    Hongkong     Land   Holdings     Ltd
                                                1,606,332         0.01
         138,200    Jardine    Matheson     Holdings     Ltd
                                                7,513,934         0.05
         330,000    Kunlun    Energy    Co  Ltd
                                                 287,492        0.00
         368,620    Marvell    Technology      Group   Ltd*
                                                9,034,876         0.06
                                                23,259,210          0.16
              ブラジル
          57,542    Ambev   SA
                                                 259,874        0.00
        1,415,423     Azul   SA  ADR*
                                                50,403,213          0.36
          3,399   B3  SA  - Brasil    Bolsa   Balcao
                                                  36,556       0.00
          31,351    Banco   do  Brasil    SA
                                                 345,048        0.00
          24,114    Banco   Santander     Brasil    SA  (Unit)
                                                 246,956        0.00
          9,473   Braskem    SA  (Pref)
                                                  66,436       0.00
          23,923    Engie   Brasil    Energia    SA
                                                 256,716        0.00
         950,825    Itau   Unibanco     Holding    SA  (Pref)
                                                7,815,296         0.06
          55,335    JBS  SA
                                                 406,900        0.00
        2,746,058     Notre   Dame   Intermedica      Participacoes       SA
                                                35,867,461          0.25
         171,516    Petrobras     Distribuidora       SA                      1,193,777         0.01
                                                96,898,233          0.68
              カナダ
         354,473    Barrick    Gold   Corp*
                                                6,758,601         0.05
          13,276    Canadian     National     Railway    Co
                                                1,229,810         0.01
          3,586   Canadian     Pacific    Railway    Ltd
                                                 864,326        0.01
        1,661,965     Enbridge     Inc*
                                                55,695,292          0.39
          1,634   Fairfax    Financial     Holdings     Ltd
                                                 732,737        0.01
          21,276    Imperial     Oil  Ltd
                                                 522,435        0.00
          16,678    Magna   International       Inc  (Unit)
                                                 837,922        0.01
          5,406   Nutrien    Ltd
                                                 270,870        0.00
          10,150    Rogers    Communications        Inc
                                                 504,974        0.00
         852,521    TC  Energy    Corp
                                                43,307,283          0.30
          25,601    Thomson    Reuters    Corp
                                                1,750,609         0.01
         696,706    Wheaton    Precious     Metals    Corp
                                                20,185,745          0.14
                                               132,660,604          0.93
                                 71/228





                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        数量      銘柄                             時価（米ドル）           純資産比率
                                                        ％
              ケイマン諸島
         388,000    Agile   Group   Holdings     Ltd*
                                                 495,896        0.00
         450,229    Alibaba    Group   Holding    Ltd  ADR
                                                78,551,454          0.55
         261,000    ANTA   Sports    Products     Ltd
                                                2,163,939         0.01
         379,500    China   Hongqiao     Group   Ltd
                                                 248,809        0.00
         509,000    China   Mengniu    Dairy   Co  Ltd
                                                2,019,154         0.01
        1,172,000     China   Resources     Cement    Holdings     Ltd*
                                                1,038,971         0.01
          4,500   CK  Asset   Holdings     Ltd
                                                  30,565       0.00
          95,379    Country    Garden    Services     Holdings     Co  Ltd*
                                                 276,166        0.00
         500,000    Dali   Foods   Group   Co  Ltd
                                                 332,914        0.00
        1,420,000     Fullshare     Holdings     Ltd
                                                  37,855       0.00
         341,000    Hengan    International       Group   Co  Ltd*
                                                2,244,374         0.02
          66,615    Huazhu    Group   Ltd  ADR
                                                2,252,919         0.02
          43,229    JD.com    Inc  ADR
                                                1,331,453         0.01
        2,406,000     Kingdee    International       Software     Group   Co  Ltd*
                                                2,178,940         0.01
         738,500    Li  Ning   Co  Ltd
                                                2,180,684         0.02
          18,000    Sands   China   Ltd*
                                                  81,736       0.00
          61,747    TAL  Education     Group   ADR
                                                2,226,597         0.02
        1,959,400     Tencent    Holdings     Ltd*
                                                81,176,499          0.57
         284,000    Tingyi    Cayman    Islands    Holding    Corp*
                                                 391,231        0.00
        6,744,000     Want   Want   China   Holdings     Ltd*
                                                5,255,935         0.04
         566,000    Wharf   Real   Estate    Investment      Co  Ltd*
                                                3,064,681         0.02
         209,500    Wuxi   Biologics     Cayman    Inc
                                                2,207,269         0.02
                                               189,788,041          1.33
              チリ
         133,110    Cia  Cervecerias      Unidas    SA  ADR*                     2,967,022         0.02
              中国

         691,000    Agricultural       Bank   of  China   Ltd  'H'
                                                 266,180        0.00
         450,776    Aier   Eye  Hospital     Group   Co  Ltd
                                                2,129,662         0.02
         104,000    Air  China   Ltd  'H'
                                                  90,073       0.00
          68,700    Anhui   Conch   Cement    Co  Ltd
                                                 378,856        0.00
         179,500    Anhui   Conch   Cement    Co  Ltd  'H'*
                                                1,010,849         0.01
         139,530    Asymchem     Laboratories       Tianjin    Co  Ltd
                                                2,138,401         0.02
         162,436    Autobio    Diagnostics      Co  Ltd
                                                1,967,844         0.01
         130,000    Bank   of  China   Ltd  'H'
                                                  49,580       0.00
         774,000    Beijing    Capital    International       Airport    Co  Ltd    'H'*
                                                 649,618        0.00
        1,058,000     CGN  Power   Co  Ltd  'H'
                                                 279,349        0.00
         992,000    China   CITIC   Bank   Corp   Ltd  'H'
                                                 518,784        0.00
         350,000    China   Longyuan     Power   Group   Corp   Ltd  'H'
                                                 192,414        0.00
        2,064,000     China   Petroleum     & Chemical     Corp   'H'
                                                1,208,408         0.01
         365,500    China   Shenhua    Energy    Co  Ltd  'H'
                                                 714,229        0.01
          70,000    CITIC   Securities      Co  Ltd  'H'*
                                                 125,359        0.00
          50,900    Daqin   Railway    Co  Ltd
                                                  55,100       0.00
         142,266    Foshan    Haitian    Flavouring      & Food   Co  Ltd
                                                2,281,609         0.02
          20,200    GF  Securities      Co  Ltd  'H'
                                                  20,741       0.00
         429,092    Glodon    Co  Ltd
                                                2,166,446         0.02
        1,222,500     Great   Wall   Motor   Co  Ltd
                                                1,396,887         0.01
         184,600    Gree   Electric     Appliances      Inc  of  Zhuhai
                                                1,432,897         0.01
         890,280    Guangzhou     Automobile      Group   Co  Ltd
                                                1,460,545         0.01
          91,200    Guotai    Junan   Securities      Co  Ltd  'H'
                                                 130,055        0.00
         652,199    Haier   Smart   Home   Co  Ltd
                                                1,451,244         0.01
         278,800    Haitong    Securities      Co  Ltd  'H'
                                                 265,647        0.00
         489,300    Hangzhou     Hikvision     Digital    Technology      Co  Ltd
                                                2,115,948         0.01
         401,100    Hangzhou     Robam   Appliances      Co  Ltd
                                                1,402,996         0.01
         251,879    Hangzhou     Tigermed     Consulting      Co  Ltd
                                                2,148,879         0.02
         492,582    Han’s    Laser   Technology      Industry     Group   Co  Ltd
                                                2,135,652         0.02
         203,292    Hundsun    Technologies       Inc
                                                2,112,513         0.01
                                 72/228



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        数量      銘柄                             時価（米ドル）           純資産比率
                                                        ％
        1,598,000     Industrial      & Commercial      Bank   of  China   Ltd  'H'
                                                1,008,958         0.01
         535,091    Inner   Mongolia     Yili   Industrial      Group   Co  Ltd
                                                2,144,087         0.02
         601,400    Inspur    Electronic      Information      Industry     Co  Ltd
                                                2,144,835         0.02
         202,179    Jiangsu    Hengrui    Medicine     Co  Ltd
                                                2,263,537         0.02
         206,600    Laobaixing      Pharmacy     Chain   JSC
                                                2,180,695         0.02
         172,200    Sany   Heavy   Industry     Co  Ltd
                                                 324,407        0.00
         175,182    Shanghai     International       Airport    Co  Ltd
                                                2,059,290         0.01
         443,300    Shanghai     Jahwa   United    Co  Ltd
                                                2,110,462         0.01
          84,000    Shenzhen     Mindray    Bio-Medical      Electronics      Co  Ltd
                                                2,189,268         0.02
         629,500    Sinopec    Engineering      Group   Co  Ltd  'H'
                                                 411,109        0.00
        2,472,000     Sinopec    Shanghai     Petrochemical       Co  Ltd  'H'
                                                 712,604        0.01
          50,400    Tsingtao     Brewery    Co  Ltd
                                                 372,322        0.00
         156,000    Tsingtao     Brewery    Co  Ltd  'H'*
                                                1,053,614         0.01
         513,007    Venustech     Group   Inc
                                                2,118,019         0.01
         198,000    Weichai    Power   Co  Ltd  'H'*
                                                 303,066        0.00
         166,091    Wuhan   Raycus    Fiber   Laser   Technologies       Co  Ltd
                                                2,122,927         0.01
         183,997    WuXi   AppTec    Co  Ltd
                                                2,231,105         0.02
         426,000    Yanzhou    Coal   Mining    Co  Ltd  'H'*
                                                 368,953        0.00
         201,800    Yifeng    Pharmacy     Chain   Co  Ltd
                                                2,161,923         0.02
         464,593    Yonyou    Network    Technology      Co  Ltd
                                                2,083,828         0.01
         524,000    Zhejiang     Expressway      Co  Ltd  'H'
                                                 438,456        0.00
        1,694,000     Zijin   Mining    Group   Co  Ltd  'H'                      633,100        0.00
                                                63,733,330          0.45
              キュラソー
          91,743    Schlumberger       Ltd                            3,028,436         0.02
              チェコ共和国

         195,189    CEZ  AS
                                                4,305,802         0.03
              デンマーク

           939  AP  Moller    - Maersk    A/S  'A'
                                                 929,259        0.01
           143  AP  Moller    - Maersk    A/S  'B'
                                                 151,347        0.00
          11,476    Carlsberg     A/S
                                                1,694,022         0.01
         269,311    Novo   Nordisk    A/S                            14,032,058          0.10
                                                16,806,686          0.12
              フィンランド
          45,525    Nokia   Oyj
                                                 226,297        0.00
              フランス

         186,667    Cie  de  Saint-Gobain
                                                6,740,612         0.05
        1,352,203     Danone    SA*
                                               121,795,008          0.85
          14,811    Dassault     Aviation     SA
                                                21,154,355          0.15
           163  Dassault     Systemes     SE
                                                  23,218       0.00
          48,208    Eiffage    SA
                                                5,032,315         0.03
          12,790    Electricite      de  France    SA
                                                 155,552        0.00
         112,490    EssilorLuxottica         SA
                                                16,638,393          0.12
          1,546   Kering    SA
                                                 758,159        0.01
          30,594    Orange    SA*
                                                 467,217        0.00
          35,643    Publicis     Groupe    SA
                                                1,716,634         0.01
          18,092    Renault    SA
                                                1,045,613         0.01
         406,999    Safran    SA
                                                59,277,566          0.42
         159,124    Sanofi*                                  13,766,554          0.10
         482,140    Sodexo    SA*
                                                54,883,026          0.38
         490,789    TOTAL   SA
                                                24,642,988          0.17
          14,422    TOTAL   SA  ADR*
                                                 723,119        0.00
          77,298    Unibail-Rodamco-Westfield             (Reit)*
                                                10,092,590          0.07
          39,803    Vivendi    SA                               1,118,975         0.01
                                               340,031,894          2.38
                                 73/228



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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        数量      銘柄                             時価（米ドル）           純資産比率
                                                        ％
              ドイツ
          5,419   adidas    AG
                                                1,621,605         0.01
          2,645   Allianz    SE
                                                 585,664        0.00
         467,898    Bayer   AG*
                                                34,903,166         0.25
          1,634   Evonik    Industries      AG*
                                                  41,839       0.00
         953,879    Fresenius     SE  & Co  KGaA*
                                                46,725,594         0.33
          1,613   HeidelbergCement         AG
                                                 111,931        0.00
         428,356    Henkel    AG  & Co  KGaA   (Pref)
                                                43,238,726         0.30
         447,680    Knorr-Bremse       AG
                                                42,058,996         0.30
          2,630   SAP  SE
                                                 316,839        0.00
        1,103,800     Siemens    AG
                                               110,540,898          0.78
         119,075    Vonovia    SE
                                                5,966,375         0.04
          1,286   Wirecard     AG                               205,909        0.00
                                               286,317,542          2.01
              香港
         147,500    Beijing    Enterprises      Holdings     Ltd
                                                 702,706        0.01
          47,000    BYD  Electronic      International       Co  Ltd
                                                  56,533       0.00
         162,500    China   Mobile    Ltd
                                                1,346,244         0.01
          76,000    China   Resources     Beer   Holdings     Co  Ltd
                                                 431,385        0.00
         207,500    China   Resources     Pharmaceutical        Group   Ltd
                                                 214,385        0.00
         258,000    China   Resources     Power   Holdings     Co  Ltd
                                                 340,934        0.00
          8,400   China   Taiping    Insurance     Holdings     Co  Ltd
                                                  18,922       0.00
          96,000    China   Unicom    Hong   Kong   Ltd
                                                  95,634       0.00
         305,000    CITIC   Ltd
                                                 361,415        0.00
         498,000    CLP  Holdings     Ltd
                                                5,129,359         0.04
         807,000    CNOOC   Ltd
                                                1,204,344         0.01
        1,371,500     Fosun   International       Ltd*
                                                1,763,387         0.01
        2,743,000     Hang   Lung   Properties      Ltd*
                                                6,199,843         0.04
        3,101,000     HKT  Trust   & HKT  Ltd
                                                4,849,349         0.03
         529,000    Hysan   Development      Co  Ltd
                                                2,142,351         0.02
        1,148,017     I-CABLE    Communications        Ltd
                                                  10,690       0.00
        3,812,000     Lenovo    Group   Ltd*
                                                2,508,960         0.02
         409,500    Link   REIT   (Unit)    (Reit)
                                                4,596,505         0.03
         300,500    Power   Assets    Holdings     Ltd
                                                2,000,812         0.01
         906,000    Sino   Land   Co  Ltd
                                                1,294,307         0.01
         265,500    Sun  Art  Retail    Group   Ltd
                                                 258,393        0.00
        4,416,582     Sun  Hung   Kai  Properties      Ltd
                                                62,588,069         0.44
         381,000    Swire   Pacific    Ltd*
                                                3,729,877         0.03
                                               101,844,404          0.71
              インド
        1,475,828     Coal   India   Ltd
                                                3,818,356         0.03
         135,643    Hero   MotoCorp     Ltd
                                                4,885,770         0.03
          66,276    Hindustan     Petroleum     Corp   Ltd
                                                 241,455        0.00
        1,268,707     Housing    Development      Finance    Corp   Ltd
                                                38,491,624         0.27
        1,625,638     Oil  & Natural    Gas  Corp   Ltd
                                                2,759,197         0.02
        3,382,367     Reliance     Industries      Ltd
                                                59,140,215         0.41
         352,494    Vedanta    Ltd
                                                 686,896        0.01
          33,259    Wipro   Ltd
                                                 118,490        0.00
                                               110,142,003          0.77
              インドネシア
        2,792,900     Bank   Central    Asia   Tbk  PT
                                                6,005,178         0.04
              アイルランド

          70,052    Accenture     Plc  'A'
                                                13,983,080         0.10
          5,817   Eaton   Corp   Plc
                                                 469,781        0.00
          38,362    Medtronic     Plc
                                                4,139,643         0.03
                                                18,592,504         0.13
                                 74/228




                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        数量      銘柄                             時価（米ドル）           純資産比率
                                                        ％
              イタリア
              Enel   SpA
        6,692,069                                        48,973,730         0.34
              Eni  SpA
          9,707                                       146,557        0.00
              RAI  Way  SpA
        2,780,064                                        15,661,807         0.11
              Snam   SpA
         787,656                                       4,049,299         0.03
              Telecom    Italia    SpA/Milano
        20,426,456                                        10,911,795         0.08
              Telecom    Italia    SpA/Milano
         931,137                                        475,710        0.00
              UniCredit     SpA                             40,882,544         0.29
        3,657,131
                                               121,101,442          0.85
              日本
              Aeon   Co  Ltd*
          15,900                                        282,214        0.00
              AGC  Inc/Japan
          11,600                                        334,957        0.00
              Ajinomoto     Co  Inc
        2,846,800                                        51,950,165         0.36
              Alfresa    Holdings     Corp
         151,900                                       3,441,702         0.02
              Alps   Alpine    Co  Ltd
          62,220                                       1,087,362         0.01
              Astellas     Pharma    Inc*
        3,175,600                                        44,038,645         0.31
              Canon   Marketing     Japan   Inc
         129,300                                       2,636,065         0.02
              Daikin    Industries      Ltd*
         190,900                                       23,659,041         0.17
              Daiwa   House   Industry     Co  Ltd
          13,500                                        423,779        0.00
              Denso   Corp
         556,470                                       23,371,262         0.16
              Dowa   Holdings     Co  Ltd*
          68,100                                       2,181,355         0.02
              East   Japan   Railway    Co*
         577,661                                       55,047,713         0.39
              Exedy   Corp
          66,800                                       1,253,621         0.01
              FUJIFILM     Holdings     Corp
          3,700                                       158,569        0.00
              GS  Yuasa   Corp
         211,899                                       3,553,442         0.02
              Hino   Motors    Ltd
          66,700                                        525,330        0.00
              Hitachi    Ltd
          51,500                                       1,760,737         0.01
              Hoya   Corp
         563,291                                       45,898,560         0.32
              Japan   Airlines     Co  Ltd
        1,985,100                                        62,071,179         0.44
              Japan   Aviation     Electronics      Industry     Ltd*
         236,200                                       3,126,487         0.02
              Japan   Post   Holdings     Co  Ltd
          12,800                                        116,490        0.00
              Kamigumi     Co  Ltd*
         130,000                                       3,048,376         0.02
              KDDI   Corp
         233,200                                       6,228,478         0.04
              Keyence    Corp*
          8,000                                      4,740,684         0.03
              Kinden    Corp
         509,700                                       7,466,987         0.05
              Koito   Manufacturing       Co  Ltd*
         452,500                                       21,272,546         0.15
              Kuraray    Co  Ltd*
         175,700                                       2,006,202         0.01
              Kyowa   Kirin   Co  Ltd
          9,800                                       179,575        0.00
              Kyudenko     Corp*
          70,700                                       2,194,700         0.02
              Mabuchi    Motor   Co  Ltd*
         115,800                                       4,107,465         0.03
              Maeda   Road   Construction       Co  Ltd*
         130,100                                       2,884,029         0.02
              Medipal    Holdings     Corp*
         168,800                                       3,589,255         0.03
              MEIJI   Holdings     Co  Ltd
          1,700                                       118,197        0.00
              Mitsubishi      Estate    Co  Ltd
         399,300                                       7,651,571         0.05
              Mitsubishi      Heavy   Industries      Ltd
          28,000                                       1,053,050         0.01
              Mitsubishi      Motors    Corp
          82,100                                        343,421        0.00
              Mitsubishi      UFJ  Financial     Group   Inc
         157,800                                        758,784        0.01
              Murata    Manufacturing       Co  Ltd
        1,448,120                                        60,833,440         0.43
              Nichias    Corp
          54,499                                        906,733        0.01
              Nintendo     Co  Ltd
           100                                       37,957       0.00
              Nippo   Corp
         127,300                                       2,264,283         0.02
              Nippon    Telegraph     & Telephone     Corp
         123,980                                       5,952,253         0.04
              Nippon    Television      Holdings     Inc
         274,600                                       3,624,424         0.03
              NTT  Data   Corp
          1,300                                        16,791       0.00
              NTT  DOCOMO    Inc
          1,000                                        25,267       0.00
              Okumura    Corp*
         156,206                                       4,108,786         0.03
              Olympus    Corp*
        1,429,100                                        16,748,787         0.12
                                 75/228




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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        数量      銘柄                             時価（米ドル）           純資産比率
                                                        ％
              Ono  Pharmaceutical        Co  Ltd*
          31,700                                        586,097        0.00
              Otsuka    Holdings     Co  Ltd*
          40,200                                       1,654,659         0.01
              Seino   Holdings     Co  Ltd*
         187,300                                       2,413,927         0.02
              Seven   & i Holdings     Co  Ltd*
          71,200                                       2,520,122         0.02
              Shin-Etsu     Chemical     Co  Ltd*
         438,594                                       44,274,658         0.31
              Shionogi     & Co  Ltd
          5,300                                       284,361        0.00
              Sompo   Holdings     Inc*
          25,400                                       1,015,569         0.01
          14,500    Sony   Corp
                                                 825,371        0.01
              Stanley    Electric     Co  Ltd
          86,100                                       2,142,259         0.01
              Subaru    Corp*
        2,178,710                                        58,416,384         0.41
              Suzuken    Co  Ltd/Aichi     Japan
          68,800                                       3,701,049         0.03
              Suzuki    Motor   Corp*
        1,396,548                                        53,917,304         0.38
              T&D  Holdings     Inc*
          26,600                                        259,246        0.00
              Toagosei     Co  Ltd
         471,100                                       4,606,921         0.03
              Toda   Corp
         674,700                                       3,756,631         0.03
              Tokyo   Gas  Co  Ltd*
        1,811,656                                        45,835,423         0.32
              Tokyo   Steel   Manufacturing       Co  Ltd*
         635,100                                       4,930,258         0.03
              Toshiba    Corp*
          10,100                                        314,004        0.00
              Toyota    Industries      Corp*
         589,823                                       32,451,509         0.23
              TV  Asahi   Holdings     Corp
         215,600                                       3,414,419         0.02
              Yahoo   Japan   Corp*
         346,800                                        869,083        0.01
              Yamato    Holdings     Co  Ltd*
          28,900                                        500,703        0.00
              Yamato    Kogyo   Co  Ltd*
          96,800                                       2,370,184         0.02
              ZOZO   Inc*                                36,562,484         0.26
        1,828,900
                                               796,703,341          5.59
              ジャージー
              Ferguson     Plc
         486,894                                       35,714,198         0.25
              Glencore     Plc*                               953,651        0.01
         330,744
                                                36,667,849         0.26
              リベリア
              Royal   Caribbean     Cruises    Ltd                        784,259        0.01
          7,467
              マレーシア

              Malaysia     Airports     Holdings     Bhd                     2,233,096         0.02
        1,141,100
              メキシコ

              America    Movil   SAB  de  CV                        1,495,686         0.01
        2,108,826
              オランダ

              ABN  AMRO   Bank   NV
        2,743,860                                        49,146,861         0.35
              Adyen   NV
          12,444                                       9,091,616         0.06
              Aegon   NV
          53,955                                        207,052        0.00
              ASML   Holding    NV
           909                                      203,131        0.00
              Fiat   Chrysler     Automobiles      NV*
          68,203                                        895,631        0.01
              ING  Groep   NV
        3,799,695                                        36,671,440         0.26
              Koninklijke      Philips    NV
        2,082,336                                        98,621,550         0.69
              Mylan   NV
          30,725                                        614,500        0.00
              NXP  Semiconductors        NV
          16,289                                       1,672,229         0.01
                                               197,124,010          1.38
              パナマ
              Carnival     Corp                               749,114        0.01
          16,979
              ポルトガル

              Jeronimo     Martins    SGPS   SA*                        4,570,483         0.03
         278,718
              シンガポール

              CapitaLand      Ltd
        21,439,750                                        53,648,168         0.38
              ComfortDelGro       Corp   Ltd
        2,637,700                                        4,660,121         0.03
                                 76/228



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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        数量      銘柄                             時価（米ドル）           純資産比率
                                                        ％
              Genting    Singapore     Ltd*
         872,200                                        559,773        0.00
              Singapore     Telecommunications          Ltd
        1,865,100                                        4,263,508         0.03
              United    Overseas     Bank   Ltd                        5,455,521         0.04
         303,100
                                                68,587,091         0.48
              南アフリカ
              Aspen   Pharmacare      Holdings     Ltd
          44,461                                        228,540        0.00
              Kumba   Iron   Ore  Ltd
          3,618                                        92,529       0.00
              MultiChoice      Group
           361                                       3,159       0.00
              Old  Mutual    Ltd
                                                 606,126        0.01
         512,417
                                                 930,354        0.01
              韓国
              Hana   Financial     Group   Inc
          30,783                                        825,963        0.01
              Hyundai    Mobis   Co  Ltd
           327                                       67,087       0.00
              Industrial      Bank   of  Korea
          39,732                                        406,751        0.00
              KB  Financial     Group   Inc
          18,083                                        592,689        0.01
              Kia  Motors    Corp
          3,567                                       128,692        0.00
              KT&G   Corp
         375,863                                       31,651,620         0.22
              LG  Chem   Ltd
          17,691                                       4,827,142         0.04
              LG  Electronics      Inc
          33,895                                       1,715,388         0.01
              LG  Uplus   Corp
          42,086                                        458,646        0.00
              NCSoft    Corp
          11,575                                       5,131,703         0.04
          26,119    POSCO                                   4,549,935         0.03
              Samsung    SDI  Co  Ltd
           102                                       21,011       0.00
              Shinhan    Financial     Group   Co  Ltd
          43,965                                       1,479,111         0.01
              SK  Telecom    Co  Ltd
          19,747                                       3,904,567         0.03
              S-Oil   Corp
          36,859                                       2,942,634         0.02
              Woongjin     Coway   Co  Ltd                          3,375,229         0.02
          48,554
                                                62,078,168         0.44
              スペイン
              CaixaBank     SA
         179,943                                        410,858        0.00
              Cellnex    Telecom    SA*
        1,949,216                                        78,655,034         0.55
              Repsol    SA
          44,169                                        646,961        0.00
              Telefonica      SA                              728,499        0.01
         104,632
                                                80,441,352         0.56
              スウェーデン
              Assa   Abloy   AB*
          25,826                                        539,128        0.00
              Atlas   Copco   AB
          23,463                                        628,033        0.01
              Sandvik    AB
          43,344                                        622,949        0.00
              Telefonaktiebolaget          LM  Ericsson     'B'                   917,366        0.01
         117,523
                                                2,707,476         0.02
              スイス
              Chubb   Ltd
         336,539                                       52,459,699         0.37
              Cie  Financiere      Richemont     SA*
          44,750                                       3,505,951         0.02
              LafargeHolcim       Ltd
          30,962                                       1,475,562         0.01
              Nestle    SA
                                                98,303,131         0.69
         872,972
                                               155,744,343          1.09
              台湾
              Cathay    Financial     Holding    Co  Ltd
        3,504,000                                        4,479,008         0.03
              Chunghwa     Telecom    Co  Ltd
        8,230,000                                        28,560,024         0.20
              Far  EasTone    Telecommunications          Co  Ltd
        5,002,000                                        11,657,005         0.08
              Formosa    Chemicals     & Fibre   Corp
        1,209,000                                        3,391,052         0.02
              Formosa    Petrochemical       Corp
         940,000                                       2,908,884         0.02
              Formosa    Plastics     Corp
        1,257,000                                        3,765,799         0.03
              Fubon   Financial     Holding    Co  Ltd
        4,244,000                                        5,897,825         0.04
              Globalwafers       Co  Ltd
          49,000                                        449,284        0.00
              Hon  Hai  Precision     Industry     Co  Ltd
        2,396,600                                        5,661,502         0.04
              MediaTek     Inc
          78,000                                        912,608        0.01
              Nan  Ya  Plastics     Corp
        1,600,000                                        3,504,618         0.02
                                 77/228



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        数量      銘柄                             時価（米ドル）           純資産比率
                                                        ％
              Taiwan    Mobile    Co  Ltd
        3,821,000                                        13,624,711         0.10
              Taiwan    Semiconductor       Manufacturing       Co  Ltd
        11,528,000                                        95,057,407         0.67
              Uni-President       Enterprises      Corp                      6,101,664         0.04
        2,502,000
                                               185,971,391          1.30
              タイ
              Advanced     Info   Service    PCL
         959,900                                       7,284,221         0.05
              Intouch    Holdings     PCL
        2,886,600                                        6,042,766         0.04
              PTT  Global    Chemical     PCL
        2,603,500                                        4,534,677         0.03
              Siam   Cement    PCL/The
         356,600                                       4,852,257         0.04
              Thai   Beverage     PCL
        2,544,300                                        1,651,264         0.01
              Thai   Oil  PCL                              3,541,682         0.03
        1,598,200
                                                27,906,867         0.20
              トルコ
         268,912    Eregli    Demir   ve  Celik   Fabrikalari      TAS
                                                 295,766        0.00
          4,818   Tupras    Turkiye    Petrol    Rafinerileri       AS
                                                 104,164        0.00
          33,041    Turkcell     Iletisim     Hizmetleri      AS
                                                  73,305       0.00
                                                 473,235        0.00
              英国
              AstraZeneca      Plc
          9,573                                       855,257        0.01
              Berkeley     Group   Holdings     Plc*
         114,098                                       5,438,245         0.04
              Coca-Cola     European     Partners     Plc
          2,491                                       139,496        0.00
              Diageo    Plc
          28,384                                       1,219,381         0.01
              GlaxoSmithKline        Plc
          10,748                                        224,868        0.00
              HSBC   Holdings     Plc*
        5,612,723                                        40,635,163         0.29
              Kingfisher      Plc*
        4,981,982                                        11,848,451         0.08
              Liberty    Global    Plc  (Restricted)
        1,065,299                                        28,432,830         0.20
              NMC  Health    Plc*
         696,662                                       21,231,767         0.15
              RELX   Plc
          25,163                                        607,466        0.00
              Rolls-Royce      Holdings     Plc*
         176,423                                       1,662,372         0.01
              Royal   Dutch   Shell   Plc  'A'
        2,266,175                                        63,157,885         0.44
              Royal   Dutch   Shell   Plc  'A'
          26,374                                        735,166        0.01
              Royal   Dutch   Shell   Plc  ADR*
         623,764                                       34,737,417         0.24
              Royal   Dutch   Shell   Plc  'B'
          13,383                                        371,330        0.00
              Vodafone     Group   Plc
                                                86,444,492         0.61
        45,633,950
                                               297,741,586          2.09
              米国
              Abbott    Laboratories
          90,311                                       7,686,369         0.05
              AbbVie    Inc*
         576,661                                       38,099,992         0.27
              Adobe   Inc
          85,643                                      24,543,571         0.17
              AES  Corp/VA
          64,828                                        988,951        0.01
              Agilent    Technologies       Inc*
         711,594                                       50,693,957         0.36
              Air  Products     & Chemicals     Inc
         441,697                                       99,209,563         0.70
              Alexion    Pharmaceuticals        Inc
           951                                       98,514       0.00
              Ally   Financial     Inc
          29,245                                        921,510        0.01
              Alphabet     Inc
         200,814                                      240,372,350          1.69
              Alphabet     Inc  'A'
          2,038                                      2,442,665         0.02
              Altria    Group   Inc
         863,121                                       38,193,104         0.27
              Amazon.com      Inc†
          67,044                                      119,935,012          0.84
              American     Tower   Corp   (Reit)
          34,877                                       8,028,337         0.06
              Ameriprise      Financial     Inc
          23,103                                       2,986,987         0.02
              Amgen   Inc
          12,434                                       2,583,785         0.02
              Anthem    Inc
         427,931                                      112,366,122          0.79
              Apple   Inc
         960,994                                      201,184,094          1.41
              Applied    Materials     Inc
         428,130                                       20,421,801         0.14
              Autodesk     Inc
          12,441                                       1,771,350         0.01
              AutoZone     Inc
           668                                      744,860        0.01
              Bank   of  America    Corp
        2,531,305                                        69,737,453         0.49
                                 78/228




                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        数量      銘柄                             時価（米ドル）           純資産比率
                                                        ％
              Baxter    International       Inc
          68,572                                       6,011,707         0.04
              Becton    Dickinson     and  Co
         287,469                                       73,364,963         0.51
              Berkshire     Hathaway     Inc  'B'*
          71,692                                      14,600,793         0.10
              Biogen    Inc
          91,146                                      19,895,349         0.14
              Boeing    Co/The*
          2,166                                       789,074        0.01
              Booking    Holdings     Inc
           519                                     1,019,980         0.01
              Boston    Properties      Inc  (Reit)
          1,248                                       159,719        0.00
              Bristol-Myers       Squibb    Co
          41,241                                       1,989,053         0.01
              Broadcom     Inc
           674                                      192,029        0.00
              Capital    One  Financial     Corp
          10,907                                        947,600        0.01
              Cardinal     Health    Inc
          19,932                                        849,502        0.01
              Centene    Corp
          23,125                                       1,084,563         0.01
              CenterPoint      Energy    Inc
          29,672                                        828,591        0.01
              CH  Robinson     Worldwide     Inc
          87,937                                       7,508,940         0.05
              Charles    Schwab    Corp/The
         781,525                                       29,838,624         0.21
              Charter    Communications        Inc*
         221,499                                       90,577,586         0.63
              Chevron    Corp
          20,876                                       2,469,005         0.02
              Cisco   Systems    Inc
         413,113                                       19,494,802         0.14
              Citigroup     Capital    XIII   (Pref)
         469,464                                       12,877,398         0.09
              Citigroup     Inc
         543,507                                       35,072,507         0.25
              Citrix    Systems    Inc*
         148,421                                       13,877,364         0.10
              Colgate-Palmolive         Co
        1,046,637                                        77,712,797         0.54
              Comcast    Corp
        3,034,931                                       134,902,683          0.95
          16,172    ConocoPhillips                                    848,707        0.01
              Corning    Inc*
         293,316                                       8,218,714         0.06
              Costco    Wholesale     Corp
          6,681                                      1,979,914         0.01
              CSX  Corp
          42,043                                       2,833,698         0.02
              Cummins    Inc
          4,661                                       700,921        0.00
              CVS  Health    Corp*
         491,088                                       29,597,874         0.21
              DaVita    Inc
         707,244                                       39,407,636         0.28
              Delta   Air  Lines   Inc
          22,841                                       1,337,112         0.01
              Devon   Energy    Corp
          51,981                                       1,176,850         0.01
              Discover     Financial     Services
          18,376                                       1,476,879         0.01
              Dollar    Tree   Inc*
         636,832                                       64,453,767         0.45
              Dover   Corp
         293,158                                       27,228,515         0.19
              Dropbox    Inc*
        1,853,235                                        33,265,568         0.23
              DuPont    de  Nemours    Inc
         297,205                                       20,403,123         0.14
              DXC  Technology      Co
          35,337                                       1,174,249         0.01
              eBay   Inc
          45,158                                       1,831,157         0.01
              Edwards    Lifesciences       Corp
          9,307                                      2,056,009         0.01
              Eli  Lilly   & Co
          2,967                                       333,520        0.00
              Emerson    Electric     Co
        1,387,580                                        82,727,520         0.58
              Equinix    Inc  (Reit)*
          56,503                                      31,403,802         0.22
              Estee   Lauder    Cos  Inc/The    'A'
           531                                      106,683        0.00
              Exelon    Corp
         166,037                                       7,845,248         0.05
              Expedia    Group   Inc*
          19,411                                       2,542,841         0.02
              Exxon   Mobil   Corp
          66,147                                       4,539,007         0.03
              Facebook     Inc  'A'
         245,609                                       45,526,084         0.32
              Fifth   Third   Bancorp
          52,943                                       1,412,519         0.01
              FleetCor     Technologies       Inc
         296,217                                       89,558,248         0.63
              Ford   Motor   Co
          70,859                                        650,840        0.00
              Fortune    Brands    Home   & Security     Inc*
          67,080                                       3,432,484         0.02
              General    Electric     Co
          90,501                                        743,466        0.01
              General    Motors    Co
          19,382                                        720,623        0.00
              Gilead    Sciences     Inc
         756,144                                       48,030,267         0.34
              Global    Payments     Inc*
          40,771                                       6,796,933         0.05
              GMAC   Capital    Trust   I (Pref)
         515,687                                       13,541,941         0.09
                                 79/228




                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        数量      銘柄                             時価（米ドル）           純資産比率
                                                        ％
              Goldman    Sachs   Group   Inc/The
          5,875                                      1,200,791         0.01
              Halliburton      Co
          10,334                                        194,796        0.00
              Hartford     Financial     Services     Group   Inc/The*
         140,050                                       8,173,318         0.06
              HCA  Healthcare      Inc
         274,232                                       33,168,360         0.23
              Hewlett    Packard    Enterprise      Co
          27,819                                        384,041        0.00
              Home   Depot   Inc/The
          10,953                                       2,503,199         0.02
              Honeywell     International       Inc
          12,585                                       2,078,287         0.01
              HP  Inc
          5,882                                       107,788        0.00
              Humana    Inc
           843                                      237,970        0.00
              Huntsman     Corp*
          32,918                                        650,130        0.00
              Incyte    Corp
          1,879                                       154,059        0.00
              Intel   Corp
          66,989                                       3,187,337         0.02
              International       Business     Machines     Corp
          9,325                                      1,260,740         0.01
              Intuit    Inc
          95,442                                      27,429,076         0.19
              Intuitive     Surgical     Inc
          2,161                                      1,107,361         0.01
              Johnson    & Johnson
         725,273                                       92,892,966         0.65
              JPMorgan     Chase   & Co
        1,421,598                                       156,560,588          1.10
              KLA  Corp
          14,347                                       2,124,360         0.01
              Kraft   Heinz   Co/The
          7,719                                       198,919        0.00
              Kroger    Co/The*
          74,452                                       1,768,980         0.01
              L3Harris     Technologies       Inc
          8,779                                      1,874,317         0.01
              Lam  Research     Corp
           368                                       77,964       0.00
              Lear   Corp
          6,040                                       670,198        0.00
              Liberty    Broadband     Corp*
         333,756                                       35,134,494         0.25
              Liberty    Media   Corp-Liberty       SiriusXM     'A'
         320,411                                       13,027,911         0.09
              Liberty    Media   Corp-Liberty       SiriusXM     'C'
         536,896                                       22,039,581         0.15
              Lowe’s    Cos  Inc
         430,567                                       48,417,259         0.34
              Marathon     Petroleum     Corp*
         337,548                                       16,688,373         0.12
              Marsh   & McLennan     Cos  Inc
         903,371                                       90,111,257         0.63
              Masco   Corp
         179,801                                       7,441,963         0.05
              Mastercard      Inc
          82,653                                      23,332,942         0.16
              McDonald’s      Corp
          8,735                                      1,912,528         0.01
              McKesson     Corp
          17,727                                       2,431,613         0.02
              Merck   & Co  Inc
         761,147                                       66,029,502         0.46
              MetLife    Inc
          31,437                                       1,397,375         0.01
              Micron    Technology      Inc
          20,780                                        951,724        0.01
              Microsoft     Corp
        1,905,145                                       263,691,119          1.85
              Mondelez     International       Inc
         109,756                                       6,070,604         0.04
              Monster    Beverage     Corp
          13,568                                        790,200        0.01
              Morgan    Stanley
        1,396,120                                        58,246,126         0.41
              Motorola     Solutions     Inc
          68,837                                      12,475,330         0.09
              Newmont    Goldcorp     Corp
        1,080,645                                        42,923,219         0.30
              NextEra    Energy    Inc*
         394,288                                       87,110,048         0.61
              NIKE   Inc
          10,662                                        911,921        0.01
              Norfolk    Southern     Corp
          5,656                                      1,000,377         0.01
              Omnicom    Group   Inc
          49,997                                       3,807,272         0.03
              ONEOK   Inc*
        1,313,764                                        93,316,657         0.65
              Oracle    Corp
         958,910                                       50,026,335         0.35
              Packaging     Corp   of  America
          8,855                                       897,189        0.01
              PayPal    Holdings     Inc
         148,349                                       16,290,204         0.11
              PepsiCo    Inc
          76,200                                      10,384,536         0.07
              Pfizer    Inc
        2,224,199                                        78,858,976         0.55
              Philip    Morris    International       Inc
         266,657                                       19,439,295         0.14
              Phillips     66
          12,019                                       1,189,520         0.01
                                 80/228




                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        数量      銘柄                             時価（米ドル）           純資産比率
                                                        ％
              Procter    & Gamble    Co/The
          41,172                                       4,985,517         0.03
              Progressive      Corp/The
          16,808                                       1,278,416         0.01
              Prudential      Financial     Inc
          11,084                                        890,821        0.01
              QUALCOMM     Inc
         285,051                                       22,088,602         0.15
              Raytheon     Co
         631,781                                      116,083,441          0.81
              Regeneron     Pharmaceuticals        Inc
          1,511                                       436,845        0.00
              Regions    Financial     Corp
        1,574,311                                        23,142,372         0.16
              Reinsurance      Group   of  America    Inc  'A'
          10,743                                       1,633,903         0.01
              Rockwell     Automation      Inc
          5,508                                       842,779        0.01
              Ross   Stores    Inc
          15,619                                       1,688,570         0.01
              salesforce.com        Inc
         160,848                                       25,368,947         0.18
              Sempra    Energy
         249,415                                       35,377,024         0.25
              ServiceNow      Inc
          3,267                                       868,107        0.01
              Southern     Copper    Corp
          10,060                                        317,695        0.00
              Stanley    Black   & Decker    Inc
          3,499                                       469,706        0.00
              Starbucks     Corp
          22,276                                       2,165,004         0.02
              Stryker    Corp
          37,029                                       8,205,997         0.06
              SunTrust     Banks   Inc
         866,610                                       53,634,493         0.38
              Sysco   Corp
          12,757                                        950,524        0.01
              Target    Corp
         315,102                                       34,352,420         0.24
              Texas   Instruments      Inc
         287,719                                       35,841,156         0.25
              Thermo    Fisher    Scientific      Inc
          16,667                                       4,805,096         0.03
              TJX  Cos  Inc/The
         776,336                                       43,459,289         0.30
              Travelers     Cos  Inc/The
          49,155                                       7,197,767         0.05
              Union   Pacific    Corp
          10,989                                       1,793,295         0.01
              United    Airlines     Holdings     Inc
          13,129                                       1,120,691         0.01
              United    Parcel    Service    Inc  'B'
           817                                       97,738       0.00
              United    Technologies       Corp
         597,404                                       78,086,677         0.55
              UnitedHealth       Group   Inc
         413,165                                       96,721,927         0.68
              US  Bancorp
         182,906                                       9,659,266         0.07
              Valero    Energy    Corp
          12,652                                        962,438        0.01
              VeriSign     Inc
          10,795                                       2,215,134         0.02
              Verizon    Communications        Inc
        1,017,052                                        59,253,450         0.42
              Vertex    Pharmaceuticals        Inc
          1,940                                       349,607        0.00
              Visa   Inc  'A'
         137,902                                       25,018,181         0.18
              Vistra    Energy    Corp*
         286,662                                       7,071,952         0.05
              VMware    Inc*
          13,739                                       1,959,181         0.01
              Walmart    Inc
          49,917                                       5,721,986         0.04
              Walt   Disney    Co/The
          14,332                                       1,980,109         0.01
              Waste   Management      Inc
           297                                       35,530       0.00
              Wells   Fargo   & Co
         715,108                                       33,359,788         0.23
              Wells   Fargo   & Co  (Pref)
          4,684                                      6,876,112         0.05
              Western    Digital    Corp*
          16,244                                        926,720        0.01
              Weyerhaeuser       Co  (Reit)
         317,160                                       8,328,622         0.06
              Williams     Cos  Inc/The*
        3,091,155                                        73,384,020         0.51
              Wyndham    Destinations       Inc*
          24,608                                       1,092,349         0.01
              Xcel   Energy    Inc
          14,076                                        907,761        0.01
              Xilinx    Inc
         208,532                                       21,770,741         0.15
              Yum  China   Holdings     Inc*
         124,168                                       5,679,444         0.04
              Yum!   Brands    Inc
          15,646                                       1,832,772         0.01
              Zoetis    Inc                               1,505,774         0.01
          11,878
                                              4,455,124,446           31.23
     普通／優先株式（証券）合計                                          7,919,351,824           55.52
                                 81/228





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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           数量      銘柄                           時価（米ドル）           純資産
                                                        比率
                                                        ％
     債券
                  アルゼンチン
      EUR      7,819,000     Argentine     Republic     Government      International
                  Bond   3.375%    15/1/2023
                                                 3,325,285        0.02
      EUR      1,842,000     Argentine     Republic     Government      International
                  Bond   5.25%   15/1/2028
                                                  763,023       0.01
      USD     23,209,000      Argentine     Republic     Government      International
                  Bond   5.875%    11/1/2028
                                                 8,935,465        0.06
      USD     23,648,000      Argentine     Republic     Government      International
                  Bond   6.875%    26/1/2027
                                                 9,104,480        0.06
      EUR      8,778,993     Argentine     Republic     Government      International
                  Bond   7.82%   31/12/2033                          4,095,695        0.03
                                                 26,223,948         0.18
                  オーストラリア
      AUD     42,061,000      Australia     Government      Bond   3%  21/3/2047                38,151,792         0.27
                  カナダ

      CAD     33,034,000      Canadian     Government      Bond   0.75%   1/3/2021
                                                 24,657,663         0.17
                  ケイマン諸島

      USD      7,809,000     Baidu   Inc  4.375%    14/5/2024
                                                 8,410,215        0.06
                  China   Milk   Products     Group   Ltd  (Restricted)
      USD     15,900,000
                  (Defaulted)      5/1/2012     (Zero   Coupon)
                                                  238,500       0.00
                                                 8,648,715        0.06
                  チリ
      USD     15,040,699      Inversiones      Alsacia    SA  (Defaulted)      8%
                                                  582,827       0.00
                  31/12/2018
                  フランス

      USD     10,733,000      Danone    SA  '144A'    2.589%    2/11/2023                   10,914,974         0.08
                  ドイツ

      EUR     81,610,417      Bundesrepublik        Deutschland      Bundesanleihe       0.25%
                                                 98,698,975         0.69
                  15/8/2028
                  インドネシア

      IDR   466,317,000,000         Indonesia     Treasury     Bond   8.25%   15/5/2029
                                                 34,994,319         0.25
                  イタリア

      EUR     105,096,000       Italy   Buoni   Poliennali      Del  Tesoro    3%  1/8/2029
                                                137,729,010         0.97
      EUR     41,847,000      Italy   Buoni   Poliennali      Del  Tesoro    '144A'    3.85%
                                                 65,898,293         0.46
                  1/9/2049
                                                203,627,303         1.43
                  日本
      JPY   14,236,900,000        Japan   Treasury     Discount     Bill   21/10/2019      (Zero
                  Coupon)                               134,159,126         0.94
      JPY   10,316,650,000        Japan   Treasury     Discount     Bill   28/10/2019      (Zero
                  Coupon)                               97,220,297         0.68
      JPY   10,316,650,000        Japan   Treasury     Discount     Bill   5/11/2019     (Zero
                  Coupon)                               97,223,747         0.68
      JPY   11,355,450,000        Japan   Treasury     Discount     Bill   18/11/2019      (Zero
                  Coupon)                               107,020,957         0.75
      USD      4,387,000     Mitsubishi      UFJ  Financial     Group   Inc  3.777%
                  2/3/2025                                4,721,934        0.04
      USD     28,055,000      Sumitomo     Mitsui    Financial     Group   Inc  3.936%
                                                 29,952,257         0.21
                  16/10/2023
                                                470,298,318         3.30
                                 82/228



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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           数量      銘柄                           時価（米ドル）           純資産
                                                        比率
                                                        ％
                  ルクセンブルグ
      USD      9,569,000     Allergan     Funding    SCS  3.45%   15/3/2022
                                                 9,826,772        0.07
      USD      3,464,000     Intelsat     Jackson    Holdings     SA  8%  15/2/2024
                                                 3,620,365        0.02
                                                 13,447,137         0.09
                  メキシコ
      MXN      3,291,000     Mexican    Bonos   8%  5/9/2024
                                                 17,138,691         0.12
      MXN      3,095,000     Mexican    Bonos   10%  5/12/2024                      17,533,334         0.12
                                                 34,672,025         0.24
                  オランダ
      USD      5,014,000     ING  Groep   NV  FRN  16/4/2020     (Perpetual)
                                                 5,067,148        0.04
      USD     14,485,000      ING  Groep   NV  4.1%   2/10/2023
                                                 15,476,992         0.11
      USD      6,887,000     NXP  BV  / NXP  Funding    LLC  '144A'    4.625%    1/6/2023            7,359,481        0.05
                                                 27,903,621         0.20
                  シンガポール
      SGD     12,500,000      CapitaLand      Ltd  1.95%   17/10/2023                     9,007,562        0.06
                  南アフリカ

      ZAR     536,471,000       Republic     of  South   Africa    Government      Bond   8%
                                                 33,000,324         0.23
                  31/1/2030
                  スペイン

      EUR     93,924,000      Spain   Government      Bond   '144A'    0.6%   31/10/2029
                                                109,189,922         0.76
      EUR     34,245,000      Spain   Government      Bond   '144A'    2.7%   31/10/2048
                                                 54,051,672         0.38
                                                163,241,594         1.14
                  スイス
      USD      6,575,000     UBS  Group   Funding    Switzerland      AG  4.125%
                                                 7,152,366        0.05
                  24/9/2025
                  英国

      USD     10,061,000      HSBC   Holdings     Plc  FRN  13/3/2023
                                                 10,271,430         0.07
      USD     19,524,000      HSBC   Holdings     Plc  FRN  17/9/2024     (Perpetual)
                                                 19,989,355         0.14
      USD      5,746,000     HSBC   Holdings     Plc  FRN  11/3/2025
                                                 5,997,786        0.04
      GBP     10,455,000      Lloyds    Bank   Plc  FRN  22/1/2029     (Perpetual)*                22,225,120         0.16
                                                 58,483,691         0.41
                  米国
      USD      4,225,000     AbbVie    Inc  3.6%   14/5/2025
                                                 4,413,957        0.03
      USD      5,428,000     Allergan     Sales   LLC  '144A'    5%  15/12/2021
                                                 5,709,111        0.04
      USD     16,410,000      Altria    Group   Inc  4.4%   14/2/2026
                                                 18,029,528         0.13
      USD      6,873,000     American     Express    Co  FRN  15/3/2020     (Perpetual)
                                                 6,883,447        0.05
      USD     21,573,000      American     Express    Co  3.7%   3/8/2023
                                                 22,861,121         0.16
      USD      2,494,000     Aon  Corp   4.5%   15/12/2028
                                                 2,855,805        0.02
      USD     16,915,000      Apple   Inc  3.2%   11/5/2027
                                                 18,096,471         0.13
      USD     17,602,000      Apple   Inc  3.35%   9/2/2027
                                                 19,021,270         0.13
      USD      2,093,000     AvalonBay     Communities      Inc  3.5%   15/11/2024
                                                 2,234,615        0.02
      USD     10,078,000      Bank   of  America    Corp   3.3%   11/1/2023
                                                 10,477,842         0.07
      USD      5,387,000     Bank   of  America    Corp   4%  22/1/2025
                                                 5,753,056        0.04
      USD     22,331,000      Bank   of  America    Corp   4.125%    22/1/2024
                                                 24,153,532         0.17
      USD     13,871,000      Becton    Dickinson     and  Co  2.894%    6/6/2022
                                                 14,089,538         0.10
      USD      9,775,000     Becton    Dickinson     and  Co  3.125%    8/11/2021
                                                 9,945,408        0.07
      USD      4,921,000     Becton    Dickinson     and  Co  3.363%    6/6/2024
                                                 5,134,307        0.04
      USD      8,360,000     BP  Capital    Markets    America    Inc  3.79%   6/2/2024
                                                 8,923,399        0.06
      USD     17,051,000      Broadcom     Inc  '144A'    3.125%    15/4/2021
                                                 17,181,187         0.12
      USD      7,252,000     Capital    One  Financial     Corp   3.2%   30/1/2023
                                                 7,472,019        0.05
      USD      9,296,000     Capital    One  Financial     Corp   3.3%   30/10/2024
                                                 9,624,324        0.07
      USD     13,670,000      Cigna   Corp   3.4%   17/9/2021
                                                 13,989,935         0.10
      USD     11,640,000      Cigna   Corp   3.75%   15/7/2023
                                                 12,234,851         0.09
      USD     22,657,000      Citigroup     Inc  FRN  27/3/2020     (Perpetual)
                                                 22,863,065         0.16
      USD      9,181,000     Citigroup     Inc  FRN  15/8/2020     (Perpetual)
                                                 9,378,070        0.07
                                 83/228



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           数量      銘柄                           時価（米ドル）           純資産
                                                        比率
                                                        ％
      USD     17,344,000      Citigroup     Inc  FRN  24/4/2025
                                                 18,111,080         0.13
      USD     19,962,000      Comcast    Corp   3.7%   15/4/2024
                                                 21,373,812         0.15
      USD     30,973,000      CVS  Health    Corp   3.7%   9/3/2023
                                                 32,360,265         0.23
      USD      3,412,000     Energy    Transfer     Operating     LP  4.05%   15/3/2025
                                                 3,593,754        0.03
      USD      3,937,000     Energy    Transfer     Operating     LP  5.875%    15/1/2024
                                                 4,404,819        0.03
      USD     13,828,000      Enterprise      Products     Operating     LLC  3.35%
                  15/3/2023                               14,357,321         0.10
      USD      3,354,000     Enterprise      Products     Operating     LLC  3.75%
                  15/2/2025                                3,594,387        0.03
      USD      3,481,000     Enterprise      Products     Operating     LLC  3.9%
                  15/2/2024                                3,722,647        0.03
      USD     35,567,000      Fiserv    Inc  2.75%   1/7/2024
                                                 36,401,439         0.26
      USD     10,085,000      Gilead    Sciences     Inc  3.25%   1/9/2022
                                                 10,462,423         0.07
      USD     11,157,000      Gilead    Sciences     Inc  3.7%   1/4/2024
                                                 11,853,355         0.08
      USD     10,703,000      Goldman    Sachs   Group   Inc/The    FRN  10/5/2020
                  (Perpetual)                               10,836,788         0.08
      USD     10,081,000      Goldman    Sachs   Group   Inc/The    FRN  5/6/2023
                                                 10,255,848         0.07
      USD     11,751,000      Goldman    Sachs   Group   Inc/The    3.625%    20/2/2024
                                                 12,389,671         0.09
      USD      7,691,000     Home   Depot   Inc/The    2.95%   15/6/2029
                                                 8,135,731        0.06
      USD      2,070,000     Hughes    Satellite     Systems    Corp   7.625%    15/6/2021
                                                 2,240,775        0.02
      USD      8,692,088     iHeartCommunications           Inc  6.375%    1/5/2026
                                                 9,468,987        0.07
      USD      3,037,789     iHeartCommunications           Inc  8.375%    1/5/2027
                                                 3,299,798        0.02
      USD     21,732,000      International       Business     Machines     Corp   3%
                  15/5/2024                               22,604,781         0.16
      USD     11,815,000      JPMorgan     Chase   & Co  FRN  1/8/2024     (Perpetual)
                                                 12,249,201         0.09
      USD     13,444,000      JPMorgan     Chase   & Co  FRN  5/12/2024
                                                 14,449,664         0.10
      USD      2,698,000     Kinder    Morgan    Energy    Partners     LP  4.15%   1/2/2024
                                                 2,868,033        0.02
      USD      2,602,000     Kinder    Morgan    Energy    Partners     LP  4.3%   1/5/2024
                                                 2,790,352        0.02
      USD      5,775,000     Marsh   & McLennan     Cos  Inc  3.875%    15/3/2024
                                                 6,206,595        0.04
      USD      2,487,000     Marsh   & McLennan     Cos  Inc  4.375%    15/3/2029
                                                 2,858,855        0.02
      USD      6,248,000     McDonald’s      Corp   3.35%   1/4/2023
                                                 6,539,933        0.05
      USD      7,554,000     Morgan    Stanley    FRN  15/10/2019      (Perpetual)
                                                 7,582,328        0.05
      USD      8,680,000     Morgan    Stanley    FRN  22/7/2025
                                                 8,853,372        0.06
      USD     13,697,000      Morgan    Stanley    3.875%    29/4/2024
                                                 14,695,256         0.10
      USD      6,925,000     MPLX   LP  4.125%    1/3/2027
                                                 7,281,756        0.05
      USD      7,739,000     NBCUniversal       Enterprise      Inc  '144A'    5.25%
                  19/3/2021     (Perpetual)
                                                 7,993,226        0.06
      USD      9,338,000     NextEra    Energy    Capital    Holdings     Inc  2.9%
                  1/4/2022                                9,535,669        0.07
      USD      3,065,000     Occidental      Petroleum     Corp   2.7%   15/8/2022
                                                 3,091,454        0.02
      USD      7,885,000     ONEOK   Inc  2.75%   1/9/2024
                                                 7,932,630        0.06
      USD      5,755,000     Prudential      Financial     Inc  FRN  15/9/2042
                                                 6,168,583        0.04
      USD      3,823,000     Prudential      Financial     Inc  FRN  15/6/2043
                                                 4,095,140        0.03
      USD      5,077,000     QUALCOMM     Inc  2.6%   30/1/2023
                                                 5,165,394        0.04
      USD     13,130,000      QUALCOMM     Inc  2.9%   20/5/2024
                                                 13,551,264         0.09
      USD     10,104,000      Starbucks     Corp   3.1%   1/3/2023
                                                 10,464,433         0.07
      USD      4,257,000     SunTrust     Banks   Inc  4%  1/5/2025
                                                 4,637,046        0.03
      USD      6,000,000     United    States    Treasury     Bill   3/9/2019     (Zero
                  Coupon)                                5,998,670        0.04
      USD     83,500,000      United    States    Treasury     Bill   10/9/2019     (Zero
                  Coupon)                               83,448,568         0.58
      USD      5,000,000     United    States    Treasury     Bill   24/9/2019     (Zero
                  Coupon)                                4,992,969        0.04
      USD     72,000,000      United    States    Treasury     Bill   3/10/2019     (Zero
                  Coupon)                               71,866,256         0.50
                                 84/228




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           数量      銘柄                           時価（米ドル）           純資産
                                                       比率
                                                        ％
      USD     35,000,000      United    States    Treasury     Bill   8/10/2019     (Zero
                  Coupon)                               34,925,424         0.24
      USD     141,000,000       United    States    Treasury     Bill   7/11/2019     (Zero
                  Coupon)                              140,474,972         0.98
      USD     101,000,000       United    States    Treasury     Bill   21/11/2019      (Zero
                  Coupon)                              100,548,793         0.70
      USD     137,000,000       United    States    Treasury     Bill   12/12/2019      (Zero
                  Coupon)                              136,250,000         0.96
      USD     75,000,000      United    States    Treasury     Bill   2/1/2020     (Zero
                  Coupon)                               74,516,276         0.52
      USD     125,000,000       United    States    Treasury     Bill   9/1/2020     (Zero
                  Coupon)                              124,148,645         0.87
      USD     75,000,000      United    States    Treasury     Bill   23/1/2020     (Zero
                  Coupon)                               74,439,573         0.52
      USD     349,349,100       United    States    Treasury     Inflation     Indexed    Bonds
                  0.5%   15/4/2024
                                                362,653,618         2.54
      USD     63,129,700      United    States    Treasury     Inflation     Indexed    Bonds
                  0.625%    15/4/2023
                                                 66,184,542         0.46
      USD     155,487,700       United    States    Treasury     Note/Bond     1.625%
                  15/8/2029                              154,345,837         1.08
      USD     126,954,400       United    States    Treasury     Note/Bond     1.75%
                  30/6/2024*                              128,809,125         0.90
      USD     652,635,400       United    States    Treasury     Note/Bond     1.75%
                  31/7/2024*†                              662,577,896         4.64
      USD     166,530,300       United    States    Treasury     Note/Bond     1.875%
                  30/6/2026                              170,875,700         1.20
      USD     299,002,400       United    States    Treasury     Note/Bond     1.875%
                  31/7/2026                              306,827,855         2.15
      USD    1,155,958,600        United    States    Treasury     Note/Bond     2.375%
                  15/5/2029*†                             1,244,190,747          8.72
      USD     147,608,200       United    States    Treasury     Note/Bond     3%
                  31/10/2025*†                              160,875,641         1.13
      USD      2,450,000     UnitedHealth       Group   Inc  3.7%   15/12/2025
                                                 2,671,901        0.02
      USD      3,055,000     USB  Capital    IX  FRN  30/9/2019     (Perpetual)
                                                 2,627,300        0.02
      USD     11,213,000      Verizon    Communications        Inc  3.5%   1/11/2024
                                                 11,952,076         0.08
      USD      8,978,000     Vistra    Operations      Co  LLC  '144A'    5.625%
                  15/2/2027                                9,505,458        0.07
      USD     10,288,000      Walgreen     Co  3.1%   15/9/2022
                                                 10,559,256         0.07
      USD     34,195,000      Wells   Fargo   & Co  FRN  17/6/2027
                                                 35,648,301         0.25
      USD      2,013,000     Wells   Fargo   & Co  3.069%    24/1/2023
                                                 2,059,864        0.01
      USD      6,458,000     Wells   Fargo   & Co  3.75%   24/1/2024
                                                 6,873,296        0.05
      USD     17,984,000      Wells   Fargo   Bank   NA  3.55%   14/8/2023
                                                 18,975,693         0.13
      USD      8,305,000     Williams     Cos  Inc/The    3.7%   15/1/2023
                                                 8,616,145        0.06
      USD      5,111,000     Williams     Cos  Inc/The    4.55%   24/6/2024
                                                 5,533,864        0.04
                                               4,893,777,984          34.31
     債券合計
                                               6,157,485,138          43.16
     公認の証券取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲
                                              14,105,393,470          98.88
     渡性のある有価証券及びマネー・マーケット商品合計
                                 85/228






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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     その他の譲渡性のある有価証券
         数量       銘柄                            時価（米ドル）          純資産比率
                                                        ％
     普通／優先株式（証券）
                オーストラリア
          9,488,465     Quintis    Ltd**                            8,822,074         0.06
                ケイマン諸島

             609  Marco   Polo   Investment      Holdings     Ltd  Npv**                  －     0.00
                米国

          4,185,730     Grand   Rounds,    Inc  (Pref)**                       10,213,181         0.07
          1,924,865     Grand   Rounds,    Inc  (Pref)**                       4,638,925         0.04
           107,909    Lookout,     Inc**                             63,666       0.00
          1,919,121     Lookout,     Inc.   Series    F (Pref)**                    13,990,392         0.10
            4,980   NCB  Warrant    Holding                              －     0.00
          3,269,720     Palantir     Technologies,       Inc  (Pref)**                  20,174,173         0.14
          2,003,248     Uber   Technologies       Inc**                       64,485,065         0.45
                                               113,565,402          0.80
     普通／優先株式（証券）合計
                                               122,387,476          0.86
     債券

                オーストラリア
      USD    17,943,829      Quintis    Australia     Pty  Ltd  1/10/2028     (Zero   Coupon)**
                                                17,943,829         0.12
      USD    15,343,025      Quintis    Australia     Pty  Ltd  7.5%   1/10/2026**
                                                15,343,025         0.11
                                                33,286,854         0.23
                ケイマン諸島

      CNY   103,700,000       Fresh   Express    Delivery     Holding    Group   Co  Ltd
                (Defaulted)      18/10/2010      (Zero   Coupon)**                     －     0.00
                インド

      USD    19,051,000      REI  Agro   Ltd  (Defaulted)      5.5%   13/11/2014**
                                                    2     0.00
                米国

      USD    2,090,000     Calpine    Escrow    Corp   31/12/2049      (Zero   Coupon)**                 －     0.00
     債券合計
                                                33,286,856         0.23
     その他の譲渡性のある有価証券合計
                                               155,674,332          1.09
     ポートフォリオ合計
                                              14,261,067,802           99.97
     その他の純資産                                            3,819,047         0.03

     純資産合計（米ドル）
                                              14,264,886,849           100.00
    * 当該有価証券は貸付有価証券です。

    ~ 当該投資は関連当事者のファンドへの投資です。
    **当該有価証券は公正価値修正の対象です。
    †当該有価証券は、担保として差し入れられたものまたは保証が付与されたものです。
    'A'、'B'、'C'、'H'：議決権や転売権等に特定の規定が設けられた株式です。※

    (Pref)    優先株式（優先証券）です。※
    (Defaulted)      デフォルト銘柄です。※
    (Restricted)       取引等の制限がかかっている銘柄です。※
    (FRN)   変動利付債です。※
    (Perpetual)      永久債です。なお、記号の直前にある日付は発行体が債券を償還する可能性のある日を表します。※
    '144A'：米国の適格機関投資家向け私募証券市場において発行された証券です。※
    (Unit)同一の会社にかかる複数の種類の株式(優先株、普通株など)を一定の割合で組合わせて流通させる証券※
    (Reit)不動産投資信託※
    ※はアセットマネジメントOneにて追記しました。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    外国為替予約取引明細表
    2019年8月31日現在
       通貨       買建金額        通貨       売建金額          契約相手        満期日      未実現利益／（損
                                                   失）（米ドル）
        EUR       64,166,000        USD       72,607,551      Bank   of  America
                                             12/9/2019         (1,678,323)
        USD       72,889,689        EUR       64,166,000         JP  Morgan
                                             12/9/2019          1,960,461
        EUR       66,197,547        USD       75,203,194         JP  Morgan
                                             13/9/2019         (2,022,610)
        EUR       64,592,633        USD       72,907,191          Citibank      13/9/2019         (1,500,820)
        USD      149,438,336         EUR       130,790,181          JP  Morgan
                                             13/9/2019          4,851,381
        EUR       95,846,000        USD       108,934,442          JP  Morgan
                                             19/9/2019         (2,928,493)
        USD      108,699,907         EUR       95,846,000      Bank   of  America
                                             19/9/2019          2,693,958
        ZAR      614,075,000         USD       40,919,238          Citibank      19/9/2019          (716,933)
        EUR       64,400,000        USD       73,440,189       Goldman    Sachs
                                             20/9/2019         (2,208,076)
        USD       73,199,616        EUR       64,400,000         JP  Morgan
                                             20/9/2019          1,967,503
        JPY     8,133,500,000          USD       75,575,610       Goldman    Sachs
                                             3/10/2019          1,222,425
        USD       3,617,822        JPY       387,853,000          JP  Morgan
                                             3/10/2019          (44,359)
        USD       73,537,562        GBP       59,907,000        BNP  Paribas
                                             8/10/2019           249,185
        USD       73,906,998        GBP       58,937,000      Bank   of  America
                                             8/10/2019          1,805,290
        JPY     14,957,706,000          USD       139,299,280        Goldman    Sachs
                                             24/10/2019          2,147,679
        USD       21,910,818        AUD       31,201,000         JP  Morgan
                                             31/10/2019           852,362
        ZAR      309,039,000         USD       21,971,966          Barclays     31/10/2019         (1,850,987)
        EUR       71,310,825        USD       79,813,130      Bank   of  America
                                             1/11/2019          (675,740)
        EUR       31,573,000        USD       35,257,253          Citibank      1/11/2019          (219,028)
        EUR       31,736,000        USD       35,705,152       Morgan    Stanley
                                             1/11/2019          (486,036)
        EUR       31,638,000        USD       35,568,705            UBS   1/11/2019          (458,345)
        EUR       88,859,000        USD       100,460,875        Deutsche     Bank
                                             1/11/2019         (1,849,349)
        USD      186,080,285         EUR       166,485,000             UBS   1/11/2019          1,323,086
        USD       99,491,457        EUR       88,631,825       Goldman    Sachs
                                             1/11/2019          1,132,039
        CHF       4,208,112        USD        4,340,000        BNP  Paribas
                                             8/11/2019          (53,291)
        CHF       30,644,575        USD       31,632,000            UBS   8/11/2019          (415,058)
        JPY     7,616,663,273          USD       71,889,000       Morgan    Stanley
                                             15/11/2019           240,759
        EUR       25,554,000        USD       28,459,260            UBS   22/11/2019           (58,789)
        GBP       51,870,000        USD       62,865,154         JP  Morgan
                                             22/11/2019           696,950
        JPY     11,498,035,000          USD       109,291,218          JP  Morgan
                                             22/11/2019          (358,979)
        USD       35,722,855        INR      2,582,691,000           JP  Morgan
                                             22/11/2019            64,928
        USD       14,055,000        ZAR       217,177,860         BNP  Paribas
                                             3/12/2019          (29,275)
        EUR       51,000,000        USD       56,835,440       Morgan    Stanley
                                             5/12/2019          (102,004)
        GBP       26,900,000        USD       32,772,316         JP  Morgan
                                             5/12/2019           206,434
        JPY     3,782,963,741          USD       35,799,000       Morgan    Stanley
                                             5/12/2019           70,371
        CHF       34,639,431        USD       35,737,000        BNP  Paribas
                                             6/12/2019          (367,214)
        NOK      220,436,000         USD       25,231,356         JP  Morgan
                                             6/12/2019          (931,267)
        USD       39,351,000        BRL       164,565,882        Credit    Suisse
                                             6/12/2019          (72,118)
        USD       10,313,000        CLP      7,409,678,238        Morgan    Stanley
                                             6/12/2019           (9,047)
        USD       25,135,000        CLP     18,059,497,500         Deutsche     Bank
                                                       (22,770)
                                             6/12/2019
                                                       2,425,900
     未実現純利益
                                 87/228








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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       通貨       買建金額        通貨       売建金額          契約相手        満期日      未実現利益／（損
                                                   失）（米ドル）
     AUD  Hedged    Share   Class
                                      BNY  Mellon
        AUD      228,605,595         USD       155,797,472                12/9/2019         (1,731,947)
                                      BNY  Mellon
                                                        10,950
        USD       2,952,369        AUD        4,364,546               12/9/2019
                                                      (1,720,997)
     未実現純損失
     CHF  Hedged    Share   Class

                                      BNY  Mellon
        CHF       27,229,414        USD       28,051,530                12/9/2019          (459,116)
                                      BNY  Mellon                 7,290
        USD        671,340       CHF         655,317              12/9/2019
                                                       (451,826)
     未実現純損失
     CNH  Hedged    Share   Class

                                      BNY  Mellon
        CNY       25,661,983        USD        3,620,247               12/9/2019          (32,292)
                                      BNY  Mellon
                                                          486
        USD         69,680      CNY         494,897              12/9/2019
                                                       (31,806)
     未実現純損失
     EUR  Hedged    Share   Class

                                      BNY  Mellon
        EUR     1,721,817,854          USD      1,933,292,125                 12/9/2019        (29,970,205)
                                      BNY  Mellon                338,977
        USD       48,985,535        EUR       44,007,808                12/9/2019
                                                     (29,631,228)
     未実現純損失
     GBP  Hedged    Share   Class

                                      BNY  Mellon
        GBP       95,971,033        USD       116,189,981                12/9/2019          1,085,088
                                      BNY  Mellon
                                                       (16,788)
        USD       2,399,608        GBP        1,977,435               12/9/2019
                                                       1,068,300
     未実現純利益
     HKD  Hedged    Share   Class

                                      BNY  Mellon
        HKD      108,396,651         USD       13,834,246                12/9/2019           (7,480)
                                      BNY  Mellon                 (194)
        USD        446,363       HKD        3,500,836               12/9/2019
                                                        (7,674)
     未実現純損失
     JPY  Hedged    Share   Class

                                      BNY  Mellon
        JPY     3,438,619,807          USD       32,577,221                12/9/2019          (159,862)
                                      BNY  Mellon                 1,953
        USD       3,602,501        JPY       381,923,595                12/9/2019
                                                       (157,909)
     未実現純損失
     PLN  Hedged    Share   Class

                                      BNY  Mellon
        PLN       32,609,934        USD        8,465,128               12/9/2019          (250,330)
                                      BNY  Mellon
                                                         4,786
        USD        299,939       PLN        1,171,656               12/9/2019
                                                       (245,544)
     未実現純損失
     SGD  Hedged    Share   Class

                                      BNY  Mellon
        SGD      199,259,802         USD       144,214,482                12/9/2019          (509,812)
                                      BNY  Mellon                (1,791)
        USD       2,880,854        SGD        3,997,056               12/9/2019
                                                       (511,603)
     未実現純損失
     未実現純損失合計
                                                     (29,264,387)
     （米ドル原資産エクスポージャー－4,877,323,126米ドル）
                                 88/228







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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    先物取引明細表
    2019年8月31日現在
     契約数量     通貨           銘柄              満期日       原資産エクスポー         未実現利益／
                                              ジャー        （損失）
                                             （米ドル）        （米ドル）
     262                  EURO   STOXX   50  Index      September     2019
            EUR                                   9,935,552         143,900
     36                        Dax  Index      September     2019
            EUR                                  11,882,783          262,076
     (31)                     FTSE   100  Index      September     2019
            GBP                                   2,729,228          49,097
     (2,422)                    Nikkei    225  (Yen)      September     2019
            JPY                                  236,392,800         6,453,518
     1,966                  S&P  500  E-Mini    Index      September     2019
            USD                                  288,559,650         3,357,056
     966              MSCI   Emerging     Markets    Index      September     2019
            USD                                  47,478,900        (2,329,497)
     (27)                NASDAQ    100  E-Mini    Index      September     2019
            USD                                   4,173,255         142,073
     9,191             US  Treasury     5 Year   Note   (CBT)      December     2019
            USD                                 1,101,196,688         (1,463,125)
     1,350                 US  Ultra   10  Year   Note      December     2019
            USD                                  194,695,313         (746,138)
     501             US  Treasury     10  Year   Note   (CBT)      December     2019
            USD                                  65,904,984         (23,484)
     116                  US  Ultra   Bond   (CBT)      December     2019
                                              22,852,000         (176,008)
            USD
     合計
                                             1,985,801,153          5,669,468
    スワップ明細表

    2019年8月31日現在
     種類    額面価額         銘柄               契約相手      満期日     未実現利益／         時価
                                              （損失）       （米ドル）
                                              （米ドル）
    CDS  USD     (43,573,286)       Fund   provides     default
                  protection      on
                  CDX.NA.HY.32.V2;         and
                                   Goldman
                  receives     Fixed   5%
                                    Sachs    20/6/2024        125,253       2,994,816
    IRS  CAD      36,230,000      Fund   receives     Fixed   1.905%;
                  and  pays   Floating     CAD  CDOR
                                   Goldman
                  6 Month
                                    Sachs     9/7/2021        122,192        122,192
    IRS  CAD     456,209,599      Fund   receives     Fixed   1.9075%;
                  and  pays   Floating     CAD  CDOR
                                   Goldman
                  6 Month
                                    Sachs     9/7/2021       1,555,598        1,555,598
    IRS  USD      73,038,000      Fund   receives     Fixed   1.28%;
                  and  pays   Floating     USD  LIBOR
                                   Goldman
                  3 Month
                                    Sachs    29/11/2024        (43,792)        (43,792)
    IRS  USD      29,080,000      Fund   receives     Fixed   1.28%;
                  and  pays   Floating     USD  LIBOR
                                   Goldman
                  3 Month
                                    Sachs    29/11/2024        (17,436)        (17,436)
    TRS  USD        88,500    Fund   receives     S&P  500  Annual
                  Dividend     Index   December     21
                                     BNP
                  + 0bps;   and  pays   Fixed   0%
                                   Paribas     17/12/2021         920,400        920,400
    TRS  USD        70,500    Fund   receives     S&P  500  Annual
                  Dividend     Index   December     20
                                   Goldman
                  + 0bps;   and  pays   Fixed   0%
                                                749,062        749,062
                                    Sachs    18/12/2020
    合計（米ドル原資産エクスポージャー－527,357,609米ドル）
                                               3,411,277        6,280,840
    CDS:クレジット・デフォルト・スワップ

    IRS:金利スワップ
    TRS:トータル・リターン・スワップ
                                 89/228






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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    買建オプション明細表
    2019年8月31日現在
       契約数量      コール／    銘柄          契約相手      行使価格       満期日     未実現利益／          時価
             プット                                 （損失）       （米ドル）
                                             （米ドル）
       20,811,000     プット     OTC  EUR/USD       Bank   of
                               EUR  1.115
                          America              23/7/2020         136,447        426,960
       13,071,300     プット     OTC  GBP/USD       Morgan
                               GBP  1.25
                          Stanley              8/10/2019         234,652        453,919
       248,902,000      コール     OTC  GBP/USD            GBP  1.34
                          UBS              8/10/2019       (5,531,669)          86,452
         72,827   コール     S&P  500  Index     Bank   of
                               USD  3,050
                          America              6/9/2019      (2,163,523)          39,504
          3,720   コール     NASDAQ-100      Index   Bank   of
                               USD  7,900
                          America             18/10/2019          69,610       476,994
       12,136,714     コール     Tokyo   Stock
                 Exchange     TOPIX
                          Bank   of
                 Bank   Index            JPY  191.28
                          America             13/12/2019       (1,532,272)            84
         489,113    コール     Emerson    Electric     Bank   of
                               USD  65
                 Co         America             20/12/2019       (1,083,942)          564,321
         91,598   コール     Alibaba    Group
                          Bank   of
                 Holding    Inc          USD  162.5
                          America              17/1/2020         769,987       1,962,337
         211,584    コール     Johnson    & Johnson    Bank   of
                               USD  155
                          America              17/1/2020        (773,516)         49,545
         195,563    コール     EURO   STOXX   Banks
                               EUR  110
                 Index         Barclays              19/3/2021        (697,437)         179,806
       16,191,686     コール     Tokyo   Stock
                 Exchange     TOPIX
                          BNP
                 Bank   Index            JPY  194.0398
                          Paribas              13/3/2020       (2,459,026)           2,401
         30,832   コール     EURO   STOXX   50
                               EUR  3,450
                 Index         Citibank              20/9/2019         753,391       1,463,379
         97,893   コール     FedEx   Corp           USD  170
                          Citibank             18/10/2019        (638,251)         287,533
         106,207    コール     Alibaba    Group
                 Holding    Inc          USD  167
                          Citibank             22/11/2019         429,861       1,666,206
         37,063   コール     S&P  500  Index          USD  2,900
                          Citibank             20/12/2019        (165,235)        1,306,723
         581,323    コール     Halliburton      Co        USD  50
                          Citibank              17/1/2020       (2,490,247)            204
         208,446    コール     JP  Morgan             USD  114.5
                          Citibank              17/1/2020        (971,185)         737,842
         268,811    コール     QUALCOMM     Inc          USD  71
                          Citibank              17/1/2020        1,159,651        2,522,415
         30,836   コール     EURO   STOXX   50   Credit
                               EUR  3,575
                 Index         Suisse              20/9/2019       (1,247,897)          100,980
         10,329   コール     EURO   STOXX   50   Credit
                               EUR  3,600
                 Index         Suisse             18/10/2019        (244,570)         121,849
         213,386    コール     FedEx   Corp      Credit
                               USD  162
                          Suisse              17/1/2020        (674,529)        2,255,664
         738,974    コール     Taiwan
                 Semiconductor
                 Manfacturing       Co  Credit
                               USD  46
                 Ltd         Suisse              17/1/2020        (591,429)         989,975
          2,000   コール     Dax  Index       Credit
                               EUR  14,000
                          Suisse              20/3/2020        (160,674)         31,496
          9,051   コール     EURO   STOXX   50   Credit
                               EUR  3,900
                 Index         Suisse              20/3/2020        (116,566)         72,841
          4,108   コール     EURO   STOXX   50   Credit
                               EUR  3,600
                 Index         Suisse              20/3/2020        (68,264)        297,857
          6,530   コール     Dax  Index       Goldman
                               EUR  13,700
                          Sachs             20/12/2019        (372,517)         33,091
          1,885   コール     Dax  Index       Goldman
                               EUR  13,300
                          Sachs             20/12/2019        (146,511)         44,334
         41,500   コール     EURO   STOXX   50   Goldman
                               EUR  3,850
                 Index         Sachs             20/12/2019        (352,912)         98,604
         41,389   コール     EURO   STOXX   50   Goldman
                               EUR  3,850
                 Index         Sachs             20/12/2019        (309,083)         98,340
                                 90/228



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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       契約数量      コール／    銘柄          契約相手      行使価格       満期日     未実現利益／          時価
             プット                                 （損失）       （米ドル）
                                             （米ドル）
          7,625   コール     EURO   STOXX   50   Goldman
                               EUR  3,750
                 Index         Sachs             20/12/2019        (116,784)         74,470
          1,566   コール     Dax  Index       Goldman
                               EUR  13,600
                          Sachs              20/3/2020        (119,872)         69,414
          5,519   コール     EURO   STOXX   50   Goldman
                               EUR  3,800
                 Index         Sachs              20/3/2020        (85,714)        105,430
         208,222    コール     CVS  Health    Corp   JP  Morgan    USD  78.5
                                       17/1/2020       (1,113,309)          15,338
         28,631   コール     Google    Inc     JP  Morgan    USD  1,315
                                       17/1/2020        (575,029)         772,340
         82,013   コール     Apple   Inc      Morgan
                               USD  212.5
                          Stanley              20/9/2019        (140,921)         334,754
         256,192    コール     QUALCOMM     Inc    Morgan
                               USD  70
                          Stanley             18/10/2019        1,029,785        2,140,839
       23,052,779     コール     Tokyo   Stock
                 Exchange     TOPIX
                          Morgan
                 Bank   Index            JPY  191.2806
                          Stanley             13/12/2019       (3,363,659)            159
          6,530   コール     Dax  Index       Morgan
                               EUR  13,700
                          Stanley             20/12/2019        (424,498)         33,091
         20,556   コール     S&P  500  Index     Morgan
                               USD  2,915
                          Stanley             20/12/2019         (16,864)        758,714
         622,086    コール     JP  Morgan       Morgan      JPY
                          Stanley      4,756.3349        13/3/2020       (1,928,435)          18,641
       14,369,879     コール     Tokyo   Stock
                 Exchange     TOPIX
                          Morgan
                 Bank   Index            JPY  192.0414
                          Stanley              10/4/2020       (2,184,483)           4,327
         503,897    コール     JP  Morgan       Morgan
                               JPY  4,816.24
                          Stanley              11/9/2020       (1,357,807)          65,754
         502,454    コール     JP  Morgan       Morgan
                               JPY  4,894.869
                          Stanley             11/12/2020       (1,660,052)          76,225
         246,203    コール     Lowe’s    Companies
                               USD  112
                 Inc         Nomura             15/11/2019         441,633       1,300,882
         209,135    コール     Agilent
                 Technologies       Inc        USD  71
                          Nomura              17/1/2020        (69,682)        972,208
        1,354,747     コール     BP  Plc             USD  45
                          Nomura              17/1/2020       (2,228,094)          88,524
         488,783    コール     Kroger    Co           USD  25
                          Nomura              17/1/2020        (293,532)         688,164
         171,043    コール     Lowe’s    Companies
                               USD  98
                 Inc         Nomura              17/1/2020        1,872,029        2,972,930
         29,968   コール     S&P  500  Index     Societe
                               USD  2,975
                          Generale              20/9/2019        (792,881)         792,426
         653,135    コール     SPDR   Gold   Trust    Societe
                               USD  136
                          Generale              20/9/2019        3,480,010        5,452,478
         542,054    コール     SPDR   Gold   Trust    Societe
                               USD  136
                          Generale             18/10/2019        3,349,341        4,782,098
         577,817    コール     SPDR   Gold   Trust    Societe
                               USD  138
                          Generale             15/11/2019        2,398,885        4,507,917
         122,418    コール     Facebook     Inc          USD  185
                          UBS              20/9/2019        (711,240)         591,471
        1,057,809     コール     Total   SA           USD  70
                          UBS              20/9/2019       (2,820,679)            －
         245,218    コール     Facebook     Inc          USD  195
                          UBS             20/12/2019       (1,381,740)         2,081,817
         481,086    コール     Schlumberger       Ltd        USD  70
                          UBS              17/1/2020       (1,810,097)           1,480
         248,714    コール     EURO   STOXX   Banks
                               EUR  110
                 Index         UBS              18/6/2021        (855,273)         214,236
          2,950   コール     SPDR   S&P  500  ETF  Exchange
                               USD  302
                 Trust         Traded              20/9/2019         82,217       210,925
          1,475   コール     SPDR   S&P  500  ETF  Exchange
                               USD  296               189,187        432,913
                 Trust         Traded              20/9/2019
     合計（米ドル原資産エクスポージャー－830,707,946米ドル）
                                              (30,445,214)         45,931,621
                                 91/228




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    売建オプション明細表
    2019年8月31日現在
       契約数量      コール／    銘柄          契約相手      行使価格       満期日      未実現利益／          時価
             プット                                 （損失）       （米ドル）
                                             （米ドル）
      (43,717,000)      コール     OTC  USD/ZAR       Bank   of
                               USD  15.25
                          America              25/9/2019        (201,945)        (758,025)
      (30,116,000)      コール     OTC  USD/BRL       Deutsche
                               USD  3.82
                          Bank             10/10/2019       (1,837,186)        (2,443,873)
      (13,071,300)      コール     OTC  GBP/USD       Morgan
                               GBP  1.34
                          Stanley              8/10/2019          3,301       (4,540)
      (248,902,000)       プット     OTC  GBP/USD            GBP  1.25
                          UBS              8/10/2019       (5,425,687)        (8,643,471)
        (72,827)    プット     S&P  500  Index     Bank   of
                               USD  2,875
                          America              6/9/2019        689,853       (599,062)
      (12,136,714)      コール     Tokyo   Stock
                 Exchange     TOPIX
                          Bank   of
                 Bank   Index            JPY  221.29
                          America             13/12/2019         606,374          (3)
      (12,136,714)      プット     Tokyo   Stock
                 Exchange     TOPIX
                          Bank   of
                 Bank   Index            JPY  156.59
                          America             13/12/2019       (2,235,437)        (3,169,753)
        (244,556)     プット     Emerson    Electric     Bank   of
                               USD  55
                 Co         America             20/12/2019         (36,934)       (438,436)
        (489,113)     コール     Emerson    Electric     Bank   of
                               USD  75
                 Co         America             20/12/2019         246,721       (34,489)
        (61,074)    プット     Alibaba    Group
                          Bank   of
                 Holding    Inc          USD  135
                          America              17/1/2020         307,857       (132,712)
        (91,598)    コール     Alibaba    Group
                          Bank   of
                 Holding    Inc          USD  202.5
                          America              17/1/2020        (145,349)        (419,722)
        (211,584)     プット     Johnson    & Johnson    Bank   of
                               USD  109
                          America              17/1/2020         263,749       (318,107)
        (190,924)     プット     EURO   STOXX   Banks
                               EUR  110.23
                 Index         Barclays              19/3/2021       (4,627,918)        (7,652,595)
            プット     Tokyo   Stock
      (16,191,686)
                 Exchange     TOPIX
                          BNP
                 Bank   Index            JPY  155.7984
                          Paribas              13/3/2020       (2,781,140)        (4,209,276)
      (16,191,686)      コール     Tokyo   Stock
                 Exchange     TOPIX
                          BNP
                 Bank   Index            JPY  237.4745
                          Paribas              13/3/2020         783,987         (86)
        (30,836)    コール     EURO   STOXX   50
                               EUR  3,575
                 Index         Citibank              20/9/2019        (66,674)       (100,981)
        (457,595)     プット     Bank   of  America
                               USD  28.5
                 Corp         Citibank             11/10/2019        (456,846)        (702,804)
        (48,947)    プット     FedEx   Corp           USD  140
                          Citibank             18/10/2019          70,200       (91,271)
        (97,893)    コール     FedEx   Corp           USD  195
                          Citibank             18/10/2019         217,102       (16,040)
        (69,034)    プット     Alibaba    Group
                 Holding    Inc          USD  140
                          Citibank             22/11/2019         254,869       (107,318)
        (106,207)     コール     Alibaba    Group
                 Holding    Inc          USD  195
                          Citibank             22/11/2019         (22,605)       (409,570)
        (523,037)     コール     Comcast    Corp          USD  37.5
                          Citibank              17/1/2020       (2,427,334)        (3,996,445)
        (208,446)     コール     JP  Morgan             USD  125.5
                          Citibank              17/1/2020         787,891       (139,694)
        (134,405)     プット     QUALCOMM     Inc          USD  57
                          Citibank              17/1/2020         371,984       (101,444)
        (268,811)     コール     QUALCOMM     Inc          USD  86
                          Citibank              17/1/2020        (238,110)        (639,982)
        (30,836)    プット     EURO   STOXX   50   Credit
                               EUR  3,275
                 Index         Suisse              20/9/2019         82,633      (472,482)
        (120,608)     プット     FedEx   Corp      Credit
                               USD  130
                          Suisse              17/1/2020         224,019       (363,925)
        (213,386)     コール     FedEx   Corp      Credit
                               USD  190
                          Suisse              17/1/2020         446,951       (486,001)
                                 92/228




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       契約数量      コール／    銘柄          契約相手      行使価格       満期日      未実現利益／          時価
             プット                                 （損失）       （米ドル）
                                             （米ドル）
        (369,487)     プット     Taiwan
                 Semiconductor
                 Manfacturing       Co  Credit
                               USD  39
                 Ltd         Suisse              17/1/2020        (68,928)       (560,346)
        (738,974)     コール     Taiwan
                 Semiconductor
                 Manfacturing       Co  Credit
                               USD  51
                 Ltd         Suisse              17/1/2020         238,414       (278,868)
        (259,997)     プット     Citigroup     Inc    JP  Morgan    USD  67
                                       11/10/2019        (665,399)        (925,397)
            プット
        (208,222)         CVS  Health    Corp   JP  Morgan    USD  56
                                       17/1/2020         153,594       (439,838)
        (256,192)     コール     QUALCOMM     Inc    Morgan
                               USD  85
                          Stanley             18/10/2019          16,595      (207,214)
      (23,052,779)      コール     Tokyo   Stock
                 Exchange     TOPIX
                          Morgan
                 Bank   Index            JPY  221.2854
                          Stanley             13/12/2019        1,578,996           (5)
      (23,052,779)      プット     Tokyo   Stock
                 Exchange     TOPIX
                          Morgan
                 Bank   Index            JPY  156.5876
                          Stanley             13/12/2019       (4,057,315)        (6,020,198)
        (622,086)     プット     JP  Morgan       Morgan      JPY
                          Stanley      3,832.7747        13/3/2020       (1,506,400)        (2,890,402)
        (622,086)     コール     JP  Morgan       Morgan      JPY
                          Stanley      5,679.8951        13/3/2020         761,288        (1,754)
      (14,369,879)      コール     Tokyo   Stock
                 Exchange     TOPIX
                          Morgan
                 Bank   Index            JPY  233.8722
                          Stanley              10/4/2020         790,529         (222)
      (14,369,879)      プット     Tokyo   Stock
                 Exchange     TOPIX
                          Morgan
                 Bank   Index            JPY  157.8162
                          Stanley              10/4/2020       (2,765,570)        (4,128,926)
        (335,931)     プット     JP  Morgan       Morgan
                               JPY  3,820.96
                          Stanley              11/9/2020       (1,054,303)        (1,919,357)
        (334,969)     プット     JP  Morgan       Morgan      JPY
                          Stanley      3,786.5967        11/12/2020       (1,068,943)        (2,100,366)
            コール     Lowe’s    Companies
        (246,203)
                               USD  125
                 Inc         Nomura             15/11/2019         (62,690)       (207,236)
        (182,071)     プット     Agilent
                 Technologies       Inc        USD  61
                          Nomura              17/1/2020         364,648       (246,091)
        (209,135)     コール     Agilent
                 Technologies       Inc        USD  81
                          Nomura              17/1/2020         140,528       (217,825)
       (1,354,747)      プット     BP  Plc             USD  36
                          Nomura              17/1/2020        (622,943)       (2,167,355)
        (244,413)     プット     Kroger    Co           USD  21
                          Nomura              17/1/2020         107,657       (211,962)
        (171,043)     コール     Lowe’s    Companies
                               USD  115
                 Inc         Nomura              17/1/2020        (776,923)       (1,064,617)
        (14,922)    プット     S&P  500  Index     Societe
                               USD  2,645
                          Generale              20/9/2019         680,719       (21,958)
            コール             Societe
        (376,838)         SPDR   Gold   Trust
                               USD  150
                          Generale             15/11/2019        (345,021)        (846,215)
        (502,449)     プット     SPDR   Gold   Trust    Societe
                               USD  128
                          Generale             15/11/2019         439,885       (64,071)
        (245,218)     コール     Facebook     Inc          USD  225
                          UBS             20/12/2019         744,514       (393,200)
        (194,662)     プット     EURO   STOXX   Banks
                               EUR  106.3798
                 Index         UBS              18/6/2021       (4,600,441)        (7,740,085)
        (248,714)     コール     EURO   STOXX   Banks
                               EUR  135
                 Index         UBS              18/6/2021         229,033       (46,768)
          (41)  プット     Alphabet     Inc    Exchange
                               USD  1,040
                          Traded             18/10/2019          28,989       (18,245)
          (21)  プット     Amazon.com      Inc   Exchange
                               USD  1,550
                          Traded             18/10/2019          26,922       (18,585)
                                 93/228



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       契約数量      コール／        銘柄      契約相手      行使価格       満期日      未実現利益／          時価
             プット                                 （損失）       （米ドル）
                                             （米ドル）
          (738)   プット     Apple   Inc      Exchange
                               USD  192.5
                          Traded              20/9/2019         100,419       (97,416)
         (1,475)    プット     Apple   Inc      Exchange
                               USD  197.5
                          Traded              20/9/2019         84,436      (296,475)
          (145)   プット     Apple   Inc      Exchange
                               USD  175
                          Traded             18/10/2019          30,704       (17,255)
         (5,891)    プット     Bank   of  America     Exchange
                               USD  29
                 Corp         Traded              20/9/2019        (401,451)       (1,013,252)
         (3,366)    プット     Citigroup     Inc    Exchange
                               USD  67.5
                          Traded              20/9/2019        (634,774)       (1,119,195)
         (1,999)    プット     JPMorgan     Chase   & Exchange
                               USD  110
                 Co         Traded              20/9/2019          9,300      (420,790)
          (269)   プット     Microsoft     Corp    Exchange
                               USD  120
                          Traded             18/10/2019          30,735       (17,351)
            プット             Exchange
          (341)       QUALCOMM     Inc
                               USD  60
                          Traded             18/10/2019          40,838       (7,843)
          (310)   プット     Texas   Instruments      Exchange
                               USD  105
                 Inc         Traded             18/10/2019          35,792       (16,895)
         (5,996)    プット     Wells   Fargo   & Co  Exchange
                               USD  45
                                                203,442       (257,828)
                          Traded              20/9/2019
     合計（米ドル原資産エクスポージャー－473,221,989米ドル）
                                              (26,938,798)        (72,453,513)
    シンセティック・キャップ・オプション明細表

    2019年8月31日現在
       契約数量      コール／    銘柄          契約相手      行使価格       満期日      未実現損失         時価
             プット                                （米ドル）        （米ドル）
      1,250,340,000       プット     USD  - 2 Year
                 Constant     Maturity    Goldman
                               USD  0.50
                 Swap         Sachs              27/2/2020       (1,189,348)          436,094
      1,252,438,000       プット     USD  - 10  Year
                 Constant         Goldman
                 Maturity     Swap          USD  0.50             (1,779,552)         1,414,165
                          Sachs              27/8/2020
     合計（米ドル原資産エクスポージャー－2,502,778,000米ドル）
                                              (2,968,900)         1,850,259
                                 94/228










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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    差金決済取引明細表
    2019年8月31日現在
        数量      銘柄                           契約相手           未実現利益／
                                                    （損失）
                                                    （米ドル）
              バミューダ
        (918,000)     Brilliance      China   Automotive      Holdings     Ltd        JP  Morgan
                                                       (145,002)
        (110,400)     China   Gas  Holdings     Ltd                 JP  Morgan              (10,493)
                                                       (155,495)
              ブラジル

         (1,389)    Centrais     Eletricas
              Brasileiras      SA                    JP  Morgan
                                                         (430)
         (83,938)     Lojas   Americanas      SA  (Pref)                JP  Morgan
                                                         7,310
        (216,596)     Suzano    SA                       JP  Morgan
                                                        190,755
         (49,119)     Ultrapar     Participacoes       SA               JP  Morgan               42,232
                                                        239,867
              カナダ
         (3,458)    Pembina    Pipeline     Corp
                                        Citigroup                 (179)
         (2,046)    Shopify    Inc
                                        Citigroup                  606
         (98,296)     Cenovus    Energy    Inc                   JP  Morgan
                                                       (46,113)
         (9,784)    Saputo    Inc                       JP  Morgan               13,845
                                                       (31,841)
              ケイマン諸島
         (76,600)     Meituan    Dianping
                                        Citigroup               (41,245)
         (10,761)     Pinduoduo     Inc  ADR
                                        Citigroup               (25,884)
        (805,000)     Sino   Biopharmaceutical         Ltd
                                        Citigroup               (112,165)
       (1,416,800)       Xiaomi    Corp
                                        Citigroup                62,015
         (66,651)     ZTO  Express    Cayman    Inc
                                        Citigroup               (45,323)
        (128,500)     AAC  Technologies       Holdings     Inc             JP  Morgan
                                                        52,507
         (15,770)     Autohome     Inc                      JP  Morgan
                                                       (141,724)
       (1,920,000)       China   State   Construction       International       Holdings     Ltd  JP  Morgan
                                                       (14,446)
         (2,626)    Ctrip.Com     International       Ltd              JP  Morgan
                                                         6,171
        (172,000)     Geely   Automobile      Holdings     Ltd             JP  Morgan
                                                       (16,909)
         (93,483)     iQIYI   Inc  ADR                     JP  Morgan
                                                       (84,135)
         (39,800)     Shenzhou     International       Group   Holdings     Ltd       JP  Morgan
                                                        (1,446)
         (4,982)    SINA   Corp                        JP  Morgan
                                                        (4,029)
         (51,200)     Sunny   Optical    Technology      Group   Co  Ltd         JP  Morgan             (167,348)
                                                       (533,961)
              中国
         (41,000)     Advantech     Co  Ltd
                                        Citigroup                (2,242)
         (70,000)     China   International       Capital    Group   Ltd  'H'
                                        Citigroup                 8,258
        (708,000)     China   Molybdenum      Co  Ltd  'H'
                                        Citigroup                 5,766
         (9,300)    China   Vanke   Co  Ltd
                                        Citigroup                  664
         (46,000)     Hotai   Motor   Co  Ltd
                                        Citigroup               (23,498)
         (37,500)     Shanghai     Fosun   Pharmaceutical        Group   Co  Ltd
                                        Citigroup                (1,935)
        (106,400)     ZTE  Corp   'H'
                                        Citigroup                14,336
       (1,534,000)       China   Southern     Airlines     Co  Ltd             JP  Morgan
                                                        16,147
                                                        17,496
              フィンランド
         (6,963)    Neste   Oil  Oyj                     JP  Morgan               15,470
                                                        15,470
                                 95/228






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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        数量      銘柄                          契約相手           未実現利益／
                                                    （損失）
                                                    （米ドル）
              ドイツ
         (8,718)    Continental      AG
                                        Citigroup               (13,673)
         (8,168)    Infineon     Technologies       AG
                                        Citigroup                (3,843)
         (9,253)    Volkswagen      AG
                                        Citigroup               (38,796)
          (471)   Volkswagen      AG  (Pref)
                                        Citigroup                (2,036)
         (8,433)    BASF   SE                        JP  Morgan
                                                       (14,709)
                                                       (73,057)
              香港
        (696,000)     China   Everbright      International       Ltd
                                        Citigroup                17,958
        (175,000)     Galaxy    Entertainment       Group
                                        Citigroup                 (703)
        (385,000)     China   Everbright      International       Ltd           JP  Morgan               26,550
                                                        43,805
              アイルランド
         (3,806)    Linde   Plc                                       (3,768)
                                        Citigroup
                                                        (3,768)
              日本
         (11,800)     LINE   Corp
                                        Citigroup               (13,933)
         (32,000)     Sharp   Corp/Japan
                                        Citigroup                (2,621)
          (800)   Daiichi    Sankyo    Co  Ltd                 JP  Morgan
                                                         (196)
         (18,000)     FamilyMart      UNY  Holdings     Co  Ltd             JP  Morgan
                                                       (31,290)
         (28,500)     LINE   Corp                        JP  Morgan
                                                       (73,806)
         (4,200)    Makita    Corp                       JP  Morgan
                                                        (1,117)
         (17,400)     Nippon    Paint   Holdings     Co  Ltd              JP  Morgan
                                                       (92,095)
         (87,800)     Renesas    Electronic      Corp                 JP  Morgan
                                                       (26,187)
         (2,000)    SMC  Corp/Japan                        JP  Morgan
                                                       (53,876)
         (3,300)    SoftBank     Group   Corp                   JP  Morgan
                                                        (3,483)
         (2,300)    Sony   Financial     Holdings     Inc              JP  Morgan                199
                                                       (298,405)
              ジャージー
         (9,721)    Delphi    Automotive      Plc                                 (3,597)
                                        Citigroup
                                                        (3,597)
              メキシコ
         (14,029)     Industrias      Penoles    SAB  de  CV
                                                       (20,118)
                                        Citigroup
                                                       (20,118)
              ポーランド
        (199,425)     Polskie    Górnictwo     Naftowe    i Gazownictwo      SA
                                        Citigroup                  531
          (211)   mBank   SA                       JP  Morgan
                                                          677
         (71,767)     Pacific    Gas  and  Electric     Co              JP  Morgan
                                                        12,093
         (1,810)    Santander     Bank   Polska    SA               JP  Morgan
                                                         9,396
                                                        22,697
              南アフリカ
         (4,349)    Shoprite     Holdings     Ltd                 JP  Morgan                456
                                                          456
              韓国
         (4,069)    Hyundai    Heavy   Industries      Co  Ltd
                                        Citigroup                (7,277)
         (64,204)     LG  Display    Co  Ltd
                                        Citigroup               (49,334)
         (13,724)     Lotte   Corp
                                        Citigroup               (15,307)
         (4,010)    Amorepacific       Group                    JP  Morgan
                                                       (17,873)
          (246)   Amorepacific       Group                    JP  Morgan
                                                        (1,783)
         (4,853)    Hyundai    Steel   Co  Ltd                  JP  Morgan
                                                        (3,298)
         (36,964)     LG  Display    Co  Ltd                   JP  Morgan
                                                       (28,233)
         (2,875)    Lotte   Corp                       JP  Morgan
                                                        (3,297)
         (1,168)    Lotte   Shopping     Co  Ltd                 JP  Morgan
                                                       (10,860)
         (5,370)    SK  Hynix   Inc                      JP  Morgan              (17,166)
                                                       (154,428)
                                 96/228




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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        数量      銘柄                           契約相手           未実現利益／
                                                    （損失）
                                                    （米ドル）
              スペイン
         (5,473)    Ferrovial     SA                                     (2,077)
                                        Citigroup
                                                        (2,077)
              スイス
         (2,681)    Kuehne    + Nagel   International       AG                           (10,092)
                                        Citigroup
                                                       (10,092)
              トルコ
         (24,762)     Akbank    T.A.S.                       JP  Morgan
                                                         4,700
         (34,819)     BIM  Birlesik     Magazalar     AS               JP  Morgan               25,565
                                                        30,265
              米国
         (1,555)    Boston    Scientific      Corp
                                        Citigroup                 (202)
          (492)   Dow  Inc                        Citigroup
                                                         (330)
         (4,068)    Fortive    Corp                      Citigroup
                                                        (5,166)
        (156,266)     Freeport-McMoRan         Inc                  Citigroup
                                                        (9,376)
         (38,298)     Hormel    Foods   Corp                    Citigroup
                                                         8,809
         (3,124)    Nucor   Corp                       Citigroup
                                                        (1,567)
         (42,167)     Advanced     Micro   Devices    Inc               JP  Morgan
                                                        86,841
         (44,121)     Conagra    Foods   Inc                   JP  Morgan
                                                       (20,737)
         (12,269)     Concho    Resources     Inc                  JP  Morgan
                                                         8,220
         (4,595)    Constellation       Brands    Inc                JP  Morgan
                                                       (52,272)
          (531)   Deere   & Co                      JP  Morgan
                                                        (4,065)
          (163)   Diamondback      Energy    Inc                 JP  Morgan
                                                         (688)
          (490)   Fox  Corp                        JP  Morgan
                                                         (703)
         (6,902)    Fox  Corp                        JP  Morgan
                                                        (4,541)
         (1,617)    Hess   Corp                        JP  Morgan
                                                        (3,687)
         (1,225)    O’Reilly     Automotive      Inc                JP  Morgan
                                                       (15,112)
         (1,715)    PPL  Corp                        JP  Morgan
                                                          128
         (10,761)     Southwest     Airlines     Co                 JP  Morgan
                                                       (26,526)
         (13,584)     Sprint    Capital    Corp                   JP  Morgan                136
                                                       (40,838)
     合計（米ドル原資産エクスポージャー－46,336,335米ドル）
                                                       (957,621)
                                 97/228










                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    買建スワップション明細表
    2019年8月31日現在
       額面価額         銘柄                   契約相手      満期日     未実現利益／         時価
                                                （損失）      （米ドル）
                                               （米ドル）
                Fund   purchases     a call   option    to
     USD      84,616,067
                enter   into   an  Interest     Rate   Swap.
                If  exercised     Fund   receives     1.08%
                Fixed   semi-annually       from   17/2/2021;
                and  pays   Floating     USD  LIBOR   3 Month
                                    Bank   of
                BBA  quarterly     from   17/11/2020
                                    America     13/8/2020        632,894     1,394,127
     USD      84,616,067      Fund   purchases     a put  option    to
                enter   into   an  Interest     Rate   Swap.
                If  exercised     Fund   receives     Floating
                USD  LIBOR   3 Month   BBA  quarterly
                from   17/11/2020;      and  pays   2.08%
                                    Bank   of
                Fixed   semi-annually       from   17/2/2021
                                    America     13/8/2020       (384,328)       343,886
     USD     206,679,965       Fund   purchases     a put  option    to
                enter   into   an  Interest     Rate   Swap.
                If  exercised     Fund   receives     Floating
                USD  LIBOR   3 Month   BBA  quarterly
                from   8/2/2020;     and  pays   1.555%
                Fixed   semi-annually       from   8/5/2020
                                   Citibank      6/11/2019       (590,301)       443,099
     USD     742,643,270       Fund   purchases     a call   option    to
                enter   into   an  Interest     Rate   Swap.
                If  exercised     Fund   receives     1.45%
                Fixed   semi-annually       from   11/4/2020;
                and  pays   Floating     USD  LIBOR   3 Month
                                    Goldman
                BBA  quarterly     from   11/1/2020
                                     Sachs    9/10/2019       2,568,402      6,801,469
     USD      58,160,140      Fund   purchases     a put  option    to
                enter   into   an  Interest     Rate   Swap.
                If  exercised     Fund   receives     Floating
                USD  LIBOR   3 Month   BBA  quarterly
                from   2/3/2020;     and  pays   1.53%   Fixed
                                    Morgan
                semi-annually       from   2/6/2020
                                    Stanley     27/11/2019         (1,134)      173,346
                Fund   purchases     a put  option    to
     USD     146,076,630
                enter   into   an  Interest     Rate   Swap.
                If  exercised     Fund   receives     Floating
                USD  LIBOR   3 Month   BBA  quarterly
                from   2/3/2020;     and  pays   1.53%   Fixed
                                    Morgan
                semi-annually       from   2/6/2020
                                                  (2,849)      435,381
                                    Stanley     27/11/2019
     合計（米ドル原資産エクスポージャー－670,662,467米ドル）
                                                 2,222,684      9,591,308
                                 98/228









                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    売建スワップション明細表
    2019年8月31日現在
       額面価額         銘柄                  契約相手      満期日     未実現利益／         時価
                                               （損失）      （米ドル）
                                               （米ドル）
     USD    (423,080,337)        Fund   writes    a put  option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     1.88%   Fixed
                semi-annually       from   17/2/2021;      and
                pays   Floating     USD  LIBOR   3 Month   BBA
                                    Bank   of
                quarterly     from   17/11/2020
                                    America     13/8/2020        426,895     (382,262)
     USD    (423,080,337)        Fund   writes    a call   option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     Floating
                USD  LIBOR   3 Month   BBA  quarterly
                from   17/11/2020;      and  pays   0.88%
                                    Bank   of
                Fixed   semi-annually       from   17/2/2021
                                    America     13/8/2020       (497,146)     (1,421,520)
     USD    (206,679,965)        Fund   writes    a put  option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     1.655%
                Fixed   semi-annually       from   8/5/2020;
                and  pays   Floating     USD  LIBOR   3 Month
                BBA  quarterly     from   8/2/2020
                                   Citibank      6/11/2019        405,550     (255,826)
     USD    (206,679,965)        Fund   writes    a put  option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     1.755%
                Fixed   semi-annually       from   8/5/2020;
                and  pays   Floating     USD  LIBOR   3 Month
                BBA  quarterly     from   8/2/2020
                                   Citibank      6/11/2019        297,534     (136,493)
     USD    (181,795,676)        Fund   writes    a call   option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     Floating
                USD  LIBOR   3 Month   BBA  quarterly
                from   27/12/2019;      and  pays   1.55%
                                    Goldman
                Fixed   semi-annually       from   27/3/2020
                                     Sachs    25/9/2019      (1,267,826)      (2,170,897)
     USD    (742,643,270)        Fund   writes    a call   option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     Floating
                USD  LIBOR   3 Month   BBA  quarterly
                from   11/1/2020;      and  pays   1.2%   Fixed
                                    Goldman
                semi-annually       from   11/4/2020
                                     Sachs    9/10/2019       (732,596)     (2,349,040)
     USD    (120,841,431)        Fund   writes    a call   option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     Floating
                USD  LIBOR   3 Month   BBA  quarterly
                from   31/3/2020;      and  pays   1.55%
                                    Goldman
                Fixed   semi-annually       from   30/6/2020
                                     Sachs    27/12/2019       (1,129,309)      (2,033,027)
     USD    (146,076,630)        Fund   writes    a call   option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     Floating
                USD  LIBOR   3 Month   BBA  quarterly
                from   2/3/2020;     and  pays   1.03%   Fixed
                                    Morgan
                semi-annually       from   2/6/2020
                                    Stanley     27/11/2019         77,789     (462,695)
     USD     (58,160,140)       Fund   writes    a call   option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     Floating
                USD  LIBOR   3 Month   BBA  quarterly
                from   2/3/2020;     and  pays   1.03%   Fixed
                                    Morgan
                semi-annually       from   2/6/2020
                                                  30,972     (184,221)
                                    Stanley     27/11/2019
     合計（米ドル原資産エクスポージャー－835,849,582米ドル）
                                               (2,388,137)      (9,395,981)
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）
    グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）
    （１）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭

        和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の
        計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第8期中間計算期間（2020年9

        月16日から2021年3月15日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中
        間監査を受けております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【中間財務諸表】
    【グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）】
    （１）【中間貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第7期           第8期中間計算期間末
                                2020年9月15日現在              2021年3月15日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                              138,990,527                 6,055
        コール・ローン                              265,402,603              312,630,427
        投資証券                            10,355,306,523              10,637,428,732
                                      19,883,772              19,883,772
        親投資信託受益証券
        流動資産合計                            10,779,583,425              10,969,948,986
       資産合計                             10,779,583,425              10,969,948,986
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                              37,468,952              25,783,892
        未払受託者報酬                               1,727,462              1,714,853
        未払委託者報酬                              106,529,382              105,751,620
                                        155,957              152,728
        その他未払費用
        流動負債合計                              145,881,753              133,403,093
       負債合計                               145,881,753              133,403,093
     純資産の部
       元本等
        元本                            7,412,199,826              6,541,728,222
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                           3,221,501,846              4,294,817,671
                                     1,582,624,753              1,288,371,164
          （分配準備積立金）
        元本等合計                            10,633,701,672              10,836,545,893
       純資産合計                             10,633,701,672              10,836,545,893
     負債純資産合計                               10,779,583,425              10,969,948,986
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【中間損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                第7期中間計算期間              第8期中間計算期間
                                自　2019年9月18日              自　2020年9月16日
                                至　2020年3月17日              至　2021年3月15日
     営業収益
       有価証券売買等損益                              △ 913,622,856             1,352,784,065
                                     △ 127,812,942              270,755,653
       為替差損益
       営業収益合計                             △ 1,041,435,798              1,623,539,718
     営業費用
       支払利息                                  55,330              29,128
       受託者報酬                                1,924,897              1,714,853
       委託者報酬                               118,704,917              105,751,620
                                        227,645              192,401
       その他費用
       営業費用合計                               120,912,789              107,688,002
     営業利益又は営業損失（△）                              △ 1,162,348,587              1,515,851,716
     経常利益又は経常損失（△）                              △ 1,162,348,587              1,515,851,716
     中間純利益又は中間純損失（△）                              △ 1,162,348,587              1,515,851,716
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                      119,275,351              117,974,150
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               2,749,848,890              3,221,501,846
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                208,357,857              296,704,118
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      208,357,857              296,704,118
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                599,243,587              621,265,859
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      599,243,587              621,265,859
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     中間剰余金又は中間欠損金（△）                               1,077,339,222              4,294,817,671
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    （３）【中間注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      第8期中間計算期間
              項目                        自　2020年9月16日
                                      至　2021年3月15日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。
                         親投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                第7期              第8期中間計算期間末
              項目
                             2020年9月15日現在                  2021年3月15日現在
     １.   期首元本額                          9,606,305,307円                  7,412,199,826円
        期中追加設定元本額                           939,421,953円                  553,801,905円
        期中一部解約元本額                          3,133,527,434円                  1,424,273,509円
     ２.   受益権の総数                          7,412,199,826口                  6,541,728,222口

    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

                             第7期中間計算期間                  第8期中間計算期間
              項目               自　2019年9月18日                  自　2020年9月16日
                             至　2020年3月17日                  至　2021年3月15日
     １.    委託費用                信託財産の運用の指図にかかわる権                  信託財産の運用の指図にかかわる権
                         限の全部または一部を委託するため                  限の全部または一部を委託するため
                         に要する費用として委託者報酬の中                  に要する費用として委託者報酬の中
                         から支弁している額                  から支弁している額
                         48,123,635円                  42,872,294円
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                第7期              第8期中間計算期間末
              項目
                             2020年9月15日現在                  2021年3月15日現在
     １.   中間貸借対照表計上額、時価及び                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  中間貸借対照表上の金融商品は原則
         その差額                 てすべて時価で評価しているため、                  としてすべて時価で評価しているた
                         貸借対照表計上額と時価との差額は                  め、中間貸借対照表計上額と時価と
                         ありません。                  の差額はありません。
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     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左
                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第7期              第8期中間計算期間末
                             2020年9月15日現在                  2021年3月15日現在
     1口当たり純資産額                                1.4346円                  1.6565円
     （1万口当たり純資産額）                               (14,346円)                  (16,565円)
                                104/228










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    【グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）】
    （１）【中間貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第7期           第8期中間計算期間末
                                2020年9月15日現在              2021年3月15日現在
     資産の部
       流動資産
        預金
                                      30,740,604                78,391
        コール・ローン                              94,509,345              59,011,795
        投資証券                            2,239,886,249              2,014,203,132
                                       4,993,471              4,993,471
        親投資信託受益証券
        流動資産合計                            2,370,129,669              2,078,286,789
       資産合計                              2,370,129,669              2,078,286,789
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               1,336,872              60,961,233
        未払解約金                              29,339,204                147,785
        未払受託者報酬                                415,349              350,747
        未払委託者報酬                              25,616,160              21,631,558
                                        37,440              31,163
        その他未払費用
        流動負債合計                              56,745,025              83,122,486
       負債合計                                56,745,025              83,122,486
     純資産の部
       元本等
        元本                            1,888,448,113              1,455,497,676
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                            424,936,531              539,666,627
                                      292,653,492              216,862,892
          （分配準備積立金）
        元本等合計                            2,313,384,644              1,995,164,303
       純資産合計                              2,313,384,644              1,995,164,303
     負債純資産合計                               2,370,129,669              2,078,286,789
                                105/228











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    （２）【中間損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                第7期中間計算期間              第8期中間計算期間
                                自　2019年9月18日              自　2020年9月16日
                                至　2020年3月17日              至　2021年3月15日
     営業収益
       有価証券売買等損益                              △ 192,772,242              281,829,793
                                     △ 24,172,525             △ 16,872,303
       為替差損益
       営業収益合計                              △ 216,944,767              264,957,490
     営業費用
       支払利息                                  17,286               5,621
       受託者報酬                                 496,120              350,747
       委託者報酬                                30,597,094              21,631,558
                                        84,401              85,203
       その他費用
       営業費用合計                                31,194,901              22,073,129
     営業利益又は営業損失（△）                               △ 248,139,668              242,884,361
     経常利益又は経常損失（△）                               △ 248,139,668              242,884,361
     中間純利益又は中間純損失（△）                               △ 248,139,668              242,884,361
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                      31,204,088              35,171,779
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                249,198,309              424,936,531
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 10,354,916              19,408,538
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      10,354,916              19,408,538
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 62,922,808              112,391,024
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      62,922,808              112,391,024
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     中間剰余金又は中間欠損金（△）                                △ 82,713,339              539,666,627
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【中間注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      第8期中間計算期間
              項目                        自　2020年9月16日
                                      至　2021年3月15日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。
                         親投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法
                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                第7期              第8期中間計算期間末
              項目
                             2020年9月15日現在                  2021年3月15日現在
     １.   期首元本額                          3,023,020,293円                  1,888,448,113円
        期中追加設定元本額                           177,076,632円                  65,142,322円
        期中一部解約元本額                          1,311,648,812円                   498,092,759円
     ２.   受益権の総数                          1,888,448,113口                  1,455,497,676口

    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

                             第7期中間計算期間                  第8期中間計算期間
              項目               自　2019年9月18日                  自　2020年9月16日
                             至　2020年3月17日                  至　2021年3月15日
     １.    委託費用                信託財産の運用の指図にかかわる権                  信託財産の運用の指図にかかわる権
                         限の全部または一部を委託するため                  限の全部または一部を委託するため
                         に要する費用として委託者報酬の中                  に要する費用として委託者報酬の中
                         から支弁している額                  から支弁している額
                         12,404,240円                  8,769,569円
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                第7期              第8期中間計算期間末
              項目
                             2020年9月15日現在                  2021年3月15日現在
     １.   中間貸借対照表計上額、時価及び                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  中間貸借対照表上の金融商品は原則
         その差額                 てすべて時価で評価しているため、                  としてすべて時価で評価しているた
                         貸借対照表計上額と時価との差額は                  め、中間貸借対照表計上額と時価と
                         ありません。                  の差額はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左
                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注
                         記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。また、デリバティブ取
                         引に関する契約額等は、あくまでも
                         デリバティブ取引における名目的な
                         契約額であり、当該金額自体がデリ
                         バティブ取引のリスクの大きさを示
                         すものではありません。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                         第7期
                                      2020年9月15日現在
              種類            契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                   2,220,687,328              －    2,222,024,200         △1,336,872
          アメリカ・ドル                 2,220,687,328              －    2,222,024,200         △1,336,872
     合計                      2,220,687,328              －    2,222,024,200         △1,336,872
                                     第8期中間計算期間末

                                      2021年3月15日現在
              種類            契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
                                     うち
                                    １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                   1,905,029,967              －    1,965,991,200         △60,961,233
          アメリカ・ドル                1,905,029,967              －    1,965,991,200         △60,961,233
     合計                      1,905,029,967              －    1,965,991,200         △60,961,233
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第7期              第8期中間計算期間末
                             2020年9月15日現在                  2021年3月15日現在
     1口当たり純資産額                                1.2250円                  1.3708円
     （1万口当たり純資産額）                               (12,250円)                  (13,708円)
    （参考）

    「グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）」、「グローバル・アロケーショ
    ン・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）」は、「ブラックロック・グローバル・ファンズ－グローバル・
    アロケーション・ファンド－クラスＸ」投資証券及び「国内マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお
    り、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」及び「親投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券でありま
    す。
    同証券の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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    国内マネー・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年3月15日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                              122,025,992
        地方債証券                                              190,066,236
                                                        120,852
        未収利息
        流動資産合計                                              312,213,080
       資産合計                                               312,213,080
     負債の部
       流動負債
        流動負債合計                                                  －
       負債合計                                                    －
     純資産の部
       元本等
        元本                                              309,355,418
        剰余金
                                                       2,857,662
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                              312,213,080
       純資産合計                                               312,213,080
     負債純資産合計                                                312,213,080
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年9月16日
              項目
                                      至　2021年3月15日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 地方債証券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年3月15日現在
        本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                            309,355,418円
     １.
        本額
        同期中追加設定元本額                                                 －円
        同期中一部解約元本額                                                 －円
        元本の内訳
        ファンド名
        世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコー                                             4,951,966円
        ス
        世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコー                                             4,951,966円
        ス
        世界高配当株セレクト（目標払出し型）年２回決算・為替ヘッジなし                                              990,394円
        コース
        世界高配当株セレクト（目標払出し型）年２回決算・為替ヘッジあり                                              990,394円
        コース
        グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替                                             19,702,509円
        ヘッジなし）
        グローバル・アロケーション・オープンＢコース（年４回決算・為替                                            267,875,131円
        ヘッジなし）
        グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為                                             4,947,950円
        替ヘッジ）
        グローバル・アロケーション・オープンＤコース（年４回決算・限定為                                             4,945,108円
        替ヘッジ）
        計                                            309,355,418円
        受益権の総数                                            309,355,418口

     ２.
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
              項目                        2021年3月15日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
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     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券
                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年3月15日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.0092円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (10,092円)
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    （参考）
    「ブラックロック・グローバル・ファンズ－グローバル・アロケーション・ファンド－クラスＸ」は、「ブラックロッ
    ク・グローバル・ファンズ－グローバル・アロケーション・ファンド」の個別クラスとなっております。
    「ブラックロック・グローバル・ファンズ－グローバル・アロケーション・ファンド」は、ルクセンブルグで設立された

    米ドル建外国投資法人であります。同ファンドの2020年8月31日現在の財務書類は、ルクセンブルグの諸法規に準拠して
    作成されており、独立監査人の監査を受けております。
    同ファンドの「純資産計算書」、「投資有価証券明細表」、「外国為替予約取引明細表」、「先物取引明細表」、「ス
    ワップ明細表」、「買建スワップション明細表」、「売建スワップション明細表」、「買建オプション明細表」、「売建
    オプション明細表」及び「差金決済取引明細表」は、2020年8月31日現在の財務書類の原文の一部を翻訳・抜粋したもの
    でありますが、あくまで参考和訳であり、正確性を保証するものではありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    純資産計算書
    2020年8月31日現在
                 区分                        金額（米ドル）
     資産
     有価証券ポートフォリオ（取得価額）                                              11,915,869,329
     未実現利益                                              2,298,622,529
     有価証券ポートフォリオ（市場価額）                                              14,214,491,858
     銀行預金                                               210,298,839
     ブローカーによる債権                                                17,894,000
     未収利息及び未収配当金
                                                     25,703,271
     投資売却による未収入金                                                24,522,536
     ファンド投資証券発行による未収入金                                                16,394,940
     外国為替予約取引にかかる未実現利益                                                36,772,516
     差金決済取引にかかる未実現利益                                                  803,481
     スワップの市場価額                                                12,071,045
     買建オプション／スワップションの市場価額                                               223,264,093
     その他の資産                                                1,885,386
     資産合計                                              14,784,101,965
     負債
     銀行への債務
                                                     13,131,300
     ブローカーへの債務                                                39,244,891
     未払収益分配金                                                11,372,861
     投資購入による未払金                                                91,993,564
     ファンド投資証券償還による未払金                                                31,392,030
     先物取引にかかる未実現損失                                                17,079,160
     売建オプション／スワップションの市場価額                                               195,044,231
     その他の負債                                                20,060,776
     負債合計                                               419,318,813
     純資産合計                                              14,364,783,152
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資有価証券明細表
    2020年8月31日現在
     公認の証券取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券及びマネー・マー
     ケット商品
        数量      銘柄                             時価（米ドル）           純資産比率
                                                        ％
     ファンド
              アイルランド
        1,474,946     iShares    S&P  500  Industrials      Sector    UCITS   ETF~
                                                9,069,074         0.06
         193,167    iShares    USD  Corp   Bond   UCITS   ETF*~
                                                25,015,126          0.18
        1,847,702     iShares    USD  High   Yield   Corp   Bond   UCITS   ETF~              187,264,598          1.30
                                               221,348,798          1.54
              米国
        1,882,564     SPDR   Gold   Shares    - ETF
                                               348,104,909          2.42
         267,192    SPDR   S&P  500  ETF  Trust   - ETF                     93,530,560          0.65
                                               441,635,469          3.07
     ファンド合計
                                               662,984,267          4.61
     普通／優先株式（証券）

              オーストラリア
          22,674    BHP  Group   Ltd
                                                 633,193        0.01
          43,608    Brambles     Ltd
                                                 356,248        0.00
           698  CSL  Ltd
                                                 147,059        0.00
          16,638    Goodman    Group   (Reit)
                                                 224,411        0.00
         286,418    Newcrest     Mining    Ltd
                                                6,743,128         0.05
          4,472   Rio  Tinto   Ltd
                                                 322,836        0.00
          17,697    Wesfarmers      Ltd                              619,484        0.00
                                                9,046,359         0.06
              バミューダ
        1,794,000     Brilliance      China   Automotive      Holdings     Ltd
                                                1,606,486         0.01
         418,000    CK  Infrastructure        Holdings     Ltd*
                                                2,211,339         0.02
          69,700    Jardine    Matheson     Holdings     Ltd
                                                2,927,400         0.02
         180,000    Kunlun    Energy    Co  Ltd
                                                 134,244        0.00
         374,226    Marvell    Technology      Group   Ltd                     14,276,722          0.10
                                                21,156,191          0.15
              ブラジル
          51,665    B3  SA  - Brasil    Bolsa   Balcao
                                                 564,775        0.01
          27,321    Banco   do  Brasil    SA
                                                 164,552        0.00
          22,645    Banco   Santander     Brasil    SA
                                                 118,766        0.00
          19,351    Centrais     Eletricas     Brasileiras      SA  (Pref)
                                                 128,250        0.00
          15,435    Centrais     Eletricas     Brasileiras      SA
                                                 101,676        0.00
          63,568    Engie   Brasil    Energia    SA
                                                 500,499        0.00
         602,461    Itau   Unibanco     Holding    SA  (Pref)
                                                2,655,666         0.02
         480,010    JBS  SA
                                                1,967,706         0.01
         240,333    Vale   SA  ADR  ‘B’
                                                2,672,503         0.02
                                                8,874,393         0.06
              カナダ
         396,901    Barrick    Gold   Corp
                                                11,703,553          0.08
          7,483   Brookfield      Asset   Management      Inc  ‘A’*
                                                 257,047        0.00
          1,479   CGI  Inc*
                                                 104,396        0.00
           244  Constellation       Software     Inc/Canada
                                                 281,344        0.00
        2,476,514     Enbridge     Inc*
                                                80,119,737          0.56
          1,218   Fairfax    Financial     Holdings     Ltd
                                                 377,477        0.00
        1,080,969     First   Quantum    Minerals     Ltd
                                                10,812,627          0.08
          5,917   Loblaw    Cos  Ltd*
                                                 310,432        0.00
          9,606   Manulife     Financial     Corp
                                                 143,688        0.00
          5,730   Nutrien    Ltd*
                                                 211,313        0.00
          4,229   Restaurant      Brands    International       Inc
                                                 231,395        0.00
           383  Shopify    Inc  ‘A’
                                                 399,259        0.00
          7,135   Thomson    Reuters    Corp
                                                 548,604        0.01
         263,204    Wheaton    Precious     Metals    Corp                      14,042,705          0.10
                                               119,543,577          0.83
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        数量      銘柄                             時価（米ドル）           純資産比率
                                                        ％
              ケイマン諸島
          5,012   58.com    Inc  ADR
                                                 279,068        0.00
         435,000    AAC  Technologies       Holdings     Inc
                                                2,744,690         0.02
          90,000    Agile   Group   Holdings     Ltd*
                                                 124,257        0.00
         128,100    Alibaba    Group   Holding    Ltd*
                                                4,674,376         0.03
         167,909    Alibaba    Group   Holding    Ltd  ADR†
                                                47,909,475          0.33
         470,000    ANTA   Sports    Products     Ltd*
                                                4,642,353         0.03
          3,359   Baidu   Inc  ADR
                                                 425,014        0.00
         229,000    China   Feihe   Ltd
                                                 463,906        0.00
         220,000    China   Resources     Cement    Holdings     Ltd
                                                 320,772        0.00
          47,379    Country    Garden    Services     Holdings     Co  Ltd*
                                                 330,428        0.00
         368,500    Dali   Foods   Group   Co  Ltd
                                                 225,853        0.00
         344,000    Haidilao     International       Holding    Ltd
                                                2,219,339         0.02
          92,000    Hansoh    Pharmaceutical        Group   Co  Ltd
                                                 436,255        0.00
         107,088    Huazhu    Group   Ltd  ADR
                                                4,786,834         0.03
          15,035    JD.com    Inc  ADR
                                                1,187,915         0.01
         226,905    KE  Holdings     Inc  ADR*
                                                11,293,062          0.08
        4,411,000     Kingdee    International       Software     Group   Co  Ltd*
                                                11,246,545          0.08
         452,382    Li  Auto   Inc  ADR
                                                8,197,162         0.06
          24,500    Li  Ning   Co  Ltd
                                                 103,690        0.00
         132,600    Meituan    Dianping
                                                4,373,202         0.03
          27,912    Momo   Inc  ADR
                                                 581,686        0.00
          13,459    NetEase    Inc  ADR†
                                                6,661,532         0.05
          21,460    New  Oriental     Education     & Technology      Group   Inc  ADR
                                                3,207,197         0.02
          82,000    Silergy    Corp
                                                5,212,073         0.04
        1,142,800     Tencent    Holdings     Ltd*
                                                78,225,935          0.55
         188,000    Tingyi    Cayman    Islands    Holding    Corp
                                                 353,195        0.00
         212,002    Trip.com     Group   Ltd  ADR
                                                6,455,461         0.05
          15,418    Vipshop    Holdings     Ltd  ADR
                                                 261,952        0.00
        2,951,000     Want   Want   China   Holdings     Ltd*
                                                2,025,704         0.02
        2,709,000     WH  Group   Ltd
                                                2,338,462         0.02
         170,500    Wuxi   Biologics     Cayman    Inc
                                                4,430,768         0.03
         152,000    Yihai   International       Holding    Ltd*                    2,388,834         0.02
                                               218,126,995          1.52
              チリ
          30,129    Cia  Cervecerias      Unidas    SA  ADR
                                                 405,536        0.00
              中国

         614,608    Aier   Eye  Hospital     Group   Co  Ltd
                                                4,663,756         0.03
         197,300    Amoy   Diagnostics      Co  Ltd
                                                2,506,577         0.02
          30,500    Anhui   Conch   Cement    Co  Ltd  'H'
                                                 221,173        0.00
          10,900    Anhui   Gujing    Distillery      Co  Ltd
                                                 138,394        0.00
          87,530    Asymchem     Laboratories       Tianjin    Co  Ltd
                                                3,501,808         0.02
         136,300    Autobio    Diagnostics      Co  Ltd
                                                3,207,885         0.02
         276,000    China   CITIC   Bank   Corp   Ltd  'H'
                                                 115,385        0.00
         715,000    China   Merchants     Bank   Co  Ltd  ‘H’*
                                                3,413,524         0.02
         168,000    China   National     Building     Material     Co  Ltd  ‘H’
                                                 236,282        0.00
         994,000    China   Oilfield     Services     Ltd  ‘H’
                                                 781,086        0.01
        2,028,000     China   Telecom    Corp   Ltd  ‘H’
                                                 664,656        0.01
         692,000    CRRC   Corp   Ltd  ‘H’
                                                 312,514        0.00
         319,492    Glodon    Co  Ltd
                                                3,250,521         0.02
         279,200    Gree   Electric     Appliances      Inc  of  Zhuhai
                                                2,221,758         0.02
         186,600    Guangdong     Marubi    Biotechnology       Co  Ltd
                                                2,097,912         0.02
         908,180    Guangzhou     Automobile      Group   Co  Ltd
                                                1,376,430         0.01
        2,060,000     Guangzhou     Automobile      Group   Co  Ltd  ‘H’
                                                1,770,258         0.01
        1,813,200     Guangzhou     Baiyun    International       Airport    Co  Ltd
                                                4,029,445         0.03
         572,299    Haier   Smart   Home   Co  Ltd
                                                1,863,428         0.01
         207,200    Haitong    Securities      Co  Ltd  ‘H’
                                                 188,216        0.00
        1,365,800     Hangzhou     Hikvision     Digital    Technology      Co  Ltd
                                                7,462,352         0.05
         614,300    Hangzhou     Robam   Appliances      Co  Ltd
                                                3,498,082         0.02
         127,679    Hangzhou     Tigermed     Consulting      Co  Ltd
                                                2,087,961         0.02
         192,000    Hangzhou     Tigermed     Consulting      Co  Ltd  ‘H’
                                                3,143,822         0.02
                                116/228


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        数量      銘柄                             時価（米ドル）           純資産比率
                                                        ％
         703,482    Han’s    Laser   Technology      Industry     Group   Co  Ltd
                                                3,816,924         0.03
         123,209    Hundsun    Technologies       Inc
                                                2,004,788         0.01
        4,992,000     Industrial      & Commercial      Bank   of  China   Ltd  ‘H’
                                                2,795,500         0.02
         422,891    Inner   Mongolia     Yili   Industrial      Group   Co  Ltd
                                                2,589,654         0.02
         312,700    Inspur    Electronic      Information      Industry     Co  Ltd
                                                1,648,238         0.01
         129,000    Jiangxi    Copper    Co  Ltd  ‘H’
                                                 152,136        0.00
          13,400    Kweichow     Moutai    Co  Ltd
                                                3,495,366         0.02
          23,900    Offcn   Education     Technology      Co  Ltd
                                                 124,616        0.00
         404,000    PICC   Property     & Casualty     Co  Ltd  ‘H’
                                                 312,251        0.00
         273,800    Ping   An  Insurance     Group   Co  of  China   Ltd
                                                3,063,095         0.02
         380,782    Shanghai     International       Airport    Co  Ltd
                                                4,247,708         0.03
          3,400   Shenzhen     Goodix    Technology      Co  Ltd
                                                  88,837       0.00
         367,100    Shenzhen     Inovance     Technology      Co  Ltd
                                                2,990,911         0.02
         366,500    Venus   MedTech    Hangzhou     Inc  ‘H’
                                                2,965,082         0.02
         633,407    Venustech     Group   Inc
                                                3,527,349         0.03
         331,186    Wuhan   Raycus    Fiber   Laser   Technologies       Co  Ltd
                                                3,701,707         0.03
          20,900
              Wuhu   Sanqi   Interactive      Entertainment       Network
              Technology      Group   Co  Ltd
                                                 139,124        0.00
         138,835    WuXi   AppTec    Co  Ltd
                                                2,228,030         0.02
         255,840    Yifeng    Pharmacy     Chain   Co  Ltd
                                                3,765,424         0.03
         344,360    Yonyou    Network    Technology      Co  Ltd
                                                2,107,246         0.02
         167,800    Zhejiang     Century    Huatong    Group   Co  Ltd
                                                 271,222        0.00
          25,200    Zhuzhou    CRRC   Times   Electric     Co  Ltd  ‘H’                  80,964       0.00
                                                98,869,397         0.69
              キュラソー
          17,558    Schlumberger       NV                             335,533        0.00
              デンマーク

           191  AP  Moller    - Maersk    A/S  'B'*
                                                 293,682        0.00
          72,501    DSV  PANALPINA     A/S
                                                11,275,536         0.08
          8,487   Genmab    A/S                               3,168,568         0.02
                                                14,737,786         0.10
              フィンランド
          29,496    Fortum    Oyj
                                                 627,948        0.00
         754,346    Neste   Oyj
                                                40,279,143         0.28
         517,159    Nokia   Oyj
                                                2,527,660         0.02
                                                43,434,751         0.30
              フランス
         217,283    Arkema    SA*
                                                24,183,715         0.17
          18,011    AXA  SA
                                                 367,931        0.00
          55,581    Carrefour     SA
                                                 897,568        0.01
          95,126    Cie  de  Saint-Gobain
                                                3,868,799         0.03
        1,146,779     Danone    SA
                                                75,362,252         0.53
          48,529    Eiffage    SA
                                                4,503,016         0.03
          25,772    Engie   SA
                                                 358,401        0.00
         257,625    EssilorLuxottica         SA
                                                34,674,652         0.24
          14,523    Kering    SA
                                                8,923,901         0.06
          77,593    LVMH   Moet   Hennessy     Louis   Vuitton    SE
                                                36,559,239         0.26
          30,000    Orange    SA*
                                                 335,834        0.00
          15,516    Pernod    Ricard    SA
                                                2,669,427         0.02
         476,043    Safran    SA
                                                56,367,723         0.39
         697,564    Sanofi                                  70,292,972         0.49
          4,611   Schneider     Electric     SE*
                                                 573,316        0.00
          4,330   TOTAL   SE*
                                                 172,358        0.00
          21,891    Vivendi    SA*
                                                 623,741        0.00
                                               320,734,845          2.23
                                117/228




                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        数量      銘柄                             時価（米ドル）           純資産比率
                                                        ％
              ドイツ
         206,152    adidas    AG
                                                62,894,205         0.44
          10,058    Bayer   AG
                                                 669,493        0.01
          5,325   Deutsche     Boerse    AG
                                                1,004,728         0.01
          20,691    Deutsche     Post   AG
                                                 940,713        0.01
        3,584,389     Deutsche     Telekom    AG*
                                                63,526,727         0.44
          8,910   Evonik    Industries      AG*
                                                 259,399        0.00
          9,031   Fresenius     SE  & Co  KGaA
                                                 416,948        0.00
          3,562   Henkel    AG  & Co  KGaA
                                                 323,509        0.00
          26,288    Infineon     Technologies       AG
                                                 726,451        0.01
        1,042,355     Siemens    AG
                                               144,981,046          1.01
          2,175   Volkswagen      AG  (Pref)*
                                                 363,948        0.00
         143,919    Vonovia    SE                              10,312,657         0.07
                                               286,419,824          2.00
              香港
        7,185,400     AIA  Group   Ltd
                                                73,985,904         0.52
          44,500    Beijing    Enterprises      Holdings     Ltd
                                                 141,538        0.00
         116,000    China   Mobile    Ltd*
                                                 810,497        0.01
         726,500    China   Resources     Pharmaceutical        Group   Ltd
                                                 411,524        0.00
         250,000    China   Resources     Power   Holdings     Co  Ltd
                                                 296,772        0.00
         534,000    China   Unicom    Hong   Kong   Ltd
                                                 378,276        0.00
         297,500    CLP  Holdings     Ltd
                                                2,923,156         0.02
         177,000    CNOOC   Ltd
                                                 201,436        0.00
        1,978,000     Hang   Lung   Properties      Ltd
                                                5,576,643         0.04
        1,937,000     HKT  Trust   & HKT  Ltd
                                                2,769,265         0.02
         457,000    Hysan   Development      Co  Ltd*
                                                1,444,699         0.01
         336,000    Lenovo    Group   Ltd
                                                 224,577        0.00
        1,864,582     Sun  Hung   Kai  Properties      Ltd                      25,069,424         0.18
                                               114,233,711          0.80
              インド
          2,911   HDFC   Asset   Management      Co  Ltd
                                                  95,345       0.00
          58,871    Hindustan     Unilever     Ltd
                                                1,693,449         0.01
          95,726    NTPC   Ltd
                                                 125,367        0.00
         446,267    Petronet     LNG  Ltd
                                                1,457,192         0.01
        1,991,986     Reliance     Industries      Ltd
                                                56,308,464         0.39
         190,427    Reliance     Industries      Ltd
                                                3,087,656         0.02
         211,457    Vedanta    Ltd
                                                 369,581        0.01
          24,833    Wipro   Ltd
                                                  91,529       0.00
         947,185    Zee  Entertainment       Enterprises      Ltd
                                                2,619,292         0.02
                                                65,847,875         0.46
              インドネシア
        2,073,500     Bank   Central    Asia   Tbk  PT                        4,467,369         0.03
              アイルランド

          2,332   Aon  Plc
                                                 466,587        0.00
          5,834   Eaton   Corp   Plc
                                                 596,643        0.01
          8,231   Medtronic     Plc
                                                 882,857        0.01
           609  Willis    Towers    Watson    Plc
                                                 125,119        0.00
                                                2,071,206         0.02
              イタリア
              Enel   SpA*
        13,264,912                                        120,079,449          0.84
              RAI  Way  SpA
        2,369,964                                        15,348,436         0.11
              Snam   SpA
         949,765                                       4,908,258         0.03
              UniCredit     SpA*
                                                95,244,937         0.66
        9,582,214
                                               235,581,080          1.64
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        数量      銘柄                             時価（米ドル）           純資産比率
                                                        ％
              日本
              Ajinomoto     Co  Inc*
        1,991,700                                        37,103,791         0.26
              Asahi   Kasei   Corp
          25,400                                        213,123        0.00
              Astellas     Pharma    Inc*
        2,649,600                                        41,578,760         0.29
              Canon   Inc*
          35,300                                        609,688        0.01
              East   Japan   Railway    Co*
         349,661                                       22,736,041         0.16
              Eisai   Co  Ltd*
          1,700                                       148,491        0.00
              FamilyMart      Co  Ltd*
          10,900                                        241,491        0.00
              FUJIFILM     Holdings     Corp*
          5,400                                       256,891        0.00
              Fujitsu    Ltd
          1,300                                       169,379        0.00
              Hitachi    Ltd*
          9,800                                       326,143        0.00
              Hoya   Corp
         413,391                                       40,590,810         0.28
              KDDI   Corp
         281,500                                       8,168,728         0.06
              Keyence    Corp
          19,300                                       7,947,808         0.06
              Maeda   Road   Construction       Co  Ltd*
          49,199                                        907,262        0.01
              Marubeni     Corp
          40,700                                        245,420        0.00
              Mitsubishi      Corp*
          14,600                                        345,833        0.00
              Mitsubishi      Estate    Co  Ltd
         451,000                                       7,064,547         0.05
              Mitsubishi      Heavy   Industries      Ltd*
          32,100                                        796,977        0.01
              Murata    Manufacturing       Co  Ltd
         534,120                                       31,623,207         0.22
              NEC  Corp*
          3,900                                       205,534        0.00
              Nintendo     Co  Ltd
           600                                      320,958        0.00
              Nippon    Telegraph     & Telephone     Corp
         295,160                                       6,710,458         0.05
              Nomura    Holdings     Inc
          21,000                                        107,801        0.00
              NTT  Data   Corp*
          26,400                                        301,657        0.00
              Olympus    Corp*
          5,100                                       100,923        0.00
              Otsuka    Holdings     Co  Ltd
          4,600                                       201,963        0.00
              Panasonic     Corp
          29,900                                        275,660        0.00
              Rakuten    Inc*
          38,600                                        339,529        0.00
              Sekisui    House   Ltd
          7,600                                       150,180        0.00
              Seven   & i Holdings     Co  Ltd*
          16,400                                        530,793        0.01
              Shin-Etsu     Chemical     Co  Ltd*
         374,794                                       45,528,619         0.32
              Shionogi     & Co  Ltd
          3,000                                       166,390        0.00
              Shiseido     Co  Ltd
          4,900                                       285,075        0.00
              Sompo   Holdings     Inc*
          5,800                                       217,630        0.00
              Subaru    Corp*
        1,041,710                                        21,630,680         0.15
              Suzuki    Motor   Corp*
         720,248                                       29,531,050         0.21
              Tokyo   Electron     Ltd*                            332,752        0.00
          1,300
                                               308,012,042          2.15
              ジャージー
              Aptiv   Plc
         581,389                                       50,133,173         0.35
              Aptiv   Plc  (Pref)
          81,781                                       9,118,582         0.07
              Experian     Plc
          3,898                                       144,872        0.00
              Ferguson     Plc
          76,160                                       7,483,154         0.05
              Glencore     Plc                               222,811        0.00
          98,867
                                                67,102,592         0.47
              メキシコ
              Fomento    Economico     Mexicano     SAB  de  CV
          41,747                                        243,750        0.00
              Grupo   Bimbo   SAB  de  CV                          302,836        0.00
         161,626
                                                 546,586        0.00
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        数量      銘柄                             時価（米ドル）           純資産比率
                                                        ％
              オランダ
              Adyen   NV
          19,713                                      33,162,583         0.23
              Akzo   Nobel   NV
         827,989                                       81,569,378         0.57
              ASML   Holding    NV
         211,832                                       79,305,886         0.55
              Fiat   Chrysler     Automobiles      NV
          25,123                                        279,680        0.00
              ING  Groep   NV
        7,152,948                                        58,975,844         0.41
              Koninklijke      Philips    NV
        1,350,254                                        64,078,443         0.45
              NXP  Semiconductors        NV
         387,467                                       48,619,359         0.34
              Prosus    NV
          1,705                                       171,588        0.00
              STMicroelectronics          NV
          50,800                                       1,524,393         0.01
              Unilever     NV
        1,080,510                                        63,094,679         0.44
              Wolters    Kluwer    NV                            144,061        0.00
          1,746
                                               430,925,894          3.00
              ポーランド
              Polski    Koncern    Naftowy    ORLEN   SA
                                                 158,285        0.00
          11,381
              ポルトガル

              Jeronimo     Martins    SGPS   SA*                        2,778,344         0.02
         169,111
              シンガポール

              CapitaLand      Ltd
        11,601,550                                        23,616,019         0.16
              ComfortDelGro       Corp   Ltd*
        1,762,400                                        1,916,801         0.01
              DBS  Group   Holdings     Ltd
         282,700                                       4,335,699         0.03
              Singapore     Telecommunications          Ltd
         411,900                                        696,195        0.01
              United    Overseas     Bank   Ltd                        7,047,606         0.05
         490,300
                                                37,612,320         0.26
              南アフリカ
              Anglo   American     Platinum     Ltd*
          4,229                                       320,748        0.00
              AngloGold     Ashanti    Ltd
          8,753                                       260,160        0.00
              MTN  Group   Ltd*                               425,988        0.01
         117,426
                                                1,006,896         0.01
              韓国
              Celltrion     Inc
           800                                      200,017        0.00
              Hyundai    Mobis   Co  Ltd
           853                                      160,849        0.00
              Kakao   Corp
          30,253                                      10,365,326         0.07
              KB  Financial     Group   Inc
          3,938                                       122,161        0.00
              Kia  Motors    Corp
          11,932                                        426,394        0.01
              LG  Chem   Ltd
          14,002                                       8,722,519         0.06
              LG  Electronics      Inc
          5,156                                       365,464        0.00
              LG  Uplus   Corp
          12,042                                        121,140        0.00
              NCSoft    Corp
          8,802                                      6,113,015         0.04
          12,681    POSCO                                   1,969,563         0.02
              Samsung    Biologics     Co  Ltd
           278                                      182,073        0.00
              Shinhan    Financial     Group   Co  Ltd
          8,644                                       215,754        0.00
              SK  Telecom    Co  Ltd                             224,638        0.00
          1,076
                                                29,188,913         0.20
              スペイン
              Cellnex    Telecom    SA
         787,976                                       50,392,086         0.35
              Grifols    SA*
          4,890                                       131,983        0.00
              Repsol    SA
          84,714                                        680,985        0.01
              Telefonica      SA*                              530,102        0.00
         132,914
                                                51,735,156         0.36
                                120/228





                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        数量      銘柄                             時価（米ドル）           純資産比率
                                                        ％
              スウェーデン
              Assa   Abloy   AB
          21,613                                        502,807        0.00
              Atlas   Copco   AB
          76,873                                       3,582,108         0.03
              Essity    AB*
          5,203                                       180,631        0.00
              Hexagon    AB
         116,771                                       8,464,789         0.06
              Sandvik    AB
          12,303                                        242,267        0.00
              Telefonaktiebolaget          LM  Ericsson     'B'
         572,921                                       6,684,157         0.05
              Volvo   AB                               73,789,991         0.51
        3,826,009
                                                93,446,750         0.65
              スイス
              Alcon   Inc*
          9,832                                       563,759        0.00
              Alcon   Inc*
          97,560                                       5,596,042         0.04
              Chubb   Ltd
         197,359                                       24,612,641         0.17
              LafargeHolcim       Ltd
          5,220                                       249,021        0.00
              Lonza   Group   AG
           174                                      107,593        0.00
              Nestle    SA
         476,584                                       57,683,137         0.40
              Novartis     AG
          14,878                                       1,282,933         0.01
              Roche   Holding    AG
         271,517                                       94,003,649         0.66
              SGS  SA
           157                                      409,082        0.00
              Sika   AG*                                10,825,261         0.08
          45,091
                                               195,333,118          1.36
              台湾
              ASE  Technology      Holding    Co  Ltd
          63,000                                        131,404        0.00
              Asustek    Computer     Inc
          41,000                                        339,553        0.00
              Cathay    Financial     Holding    Co  Ltd
        1,698,000                                        2,306,130         0.02
              Chunghwa     Telecom    Co  Ltd
         871,000                                       3,220,815         0.02
              Formosa    Chemicals     & Fibre   Corp
         758,000                                       1,751,527         0.01
              Formosa    Petrochemical       Corp
         404,000                                       1,129,050         0.01
              Formosa    Plastics     Corp
         673,000                                       1,793,658         0.01
              Fubon   Financial     Holding    Co  Ltd
        1,847,000                                        2,694,192         0.02
              Hon  Hai  Precision     Industry     Co  Ltd
         965,600                                       2,530,704         0.02
              MediaTek     Inc
         135,000                                       2,558,152         0.02
              Nan  Ya  Plastics     Corp
         919,000                                       1,926,231         0.01
              Nanya   Technology      Corp
         153,000                                        270,631        0.00
              Taiwan    Semiconductor       Manufacturing       Co  Ltd
        8,751,000                                       127,202,177          0.89
              Uni-President       Enterprises      Corp
        1,357,000                                        3,080,150         0.02
              United    Microelectronics         Corp
         954,000                                        689,290        0.01
              Yageo   Corp                                3,529,575         0.02
         311,000
                                               155,153,239          1.08
              タイ
              Advanced     Info   Service    PCL
         525,900                                       3,092,286         0.02
              Intouch    Holdings     PCL
        1,692,600                                        2,963,986         0.02
              Thai   Beverage     PCL
                                                 904,749        0.01
        2,001,900
                                                6,961,021         0.05
              トルコ
          10,211    BIM  Birlesik     Magazalar     AS
                                                  94,321       0.00
          41,123    Tupras    Turkiye    Petrol    Rafinerileri       AS*
                                                 453,427        0.00
                                                 547,748        0.00
                                121/228






                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        数量      銘柄                             時価（米ドル）           純資産比率
                                                        ％
              英国
              Anglo   American     Plc
         116,612                                       2,846,740         0.02
              AstraZeneca      Plc
          19,968                                       2,218,388         0.01
              Berkeley     Group   Holdings     Plc
         134,999                                       8,198,549         0.06
              BHP  Group   Plc
         192,036                                       4,381,533         0.03
              Coca-Cola     European     Partners     Plc
          3,828                                       159,053        0.00
              Diageo    Plc
          29,496                                        986,023        0.01
              GlaxoSmithKline        Plc
          40,685                                        797,772        0.01
              HSBC   Holdings     Plc*
          52,222                                        229,669        0.00
              Imperial     Brands    Plc
          21,474                                        358,427        0.00
              RELX   Plc
         252,854                                       5,734,477         0.04
              Rio  Tinto   Plc
          69,859                                       4,313,293         0.03
              Royal   Dutch   Shell   Plc
          20,513                                        302,437        0.00
              Royal   Dutch   Shell   Plc
          29,705                                        420,629        0.00
              Unilever     Plc
         522,164                                       31,022,630         0.22
              Vodafone     Group   Plc                           61,779,805         0.43
        41,616,792
                                               123,749,425          0.86
              米国
              2020   Cash   Mandatory     Exchangeable       Trust   (Pref)
          20,940                                      22,928,253         0.16
              Abbott    Laboratories
         627,039                                       69,494,732         0.48
              AbbVie    Inc
         834,163                                       79,095,336         0.55
              Adobe   Inc
          56,542                                      28,950,069         0.20
              Advanced     Micro   Devices    Inc
          3,428                                       294,328        0.00
              Agilent    Technologies       Inc*
         467,130                                       46,783,069         0.33
              Air  Products     & Chemicals     Inc
         373,334                                      109,969,263          0.77
              Alaska    Air  Group   Inc
          35,237                                       1,407,013         0.01
              Alexion    Pharmaceuticals        Inc
          28,412                                       3,262,266         0.02
              Allstate     Corp/The
          5,725                                       534,543        0.00
              Alphabet     Inc
          2,682                                      4,407,170         0.03
              Alphabet     Inc
         132,635                                      217,951,137          1.52
              Altair    Engineering      Inc  ‘A’*
         160,775                                       6,829,722         0.05
              Amazon.com      Inc†
          90,545                                      310,696,113          2.16
              American     Electric     Power   Co  Inc
          5,795                                       456,994        0.00
              American     Tower   Corp   (Reit)
          42,885                                      10,683,940         0.08
              American     Water   Works   Co  Inc
          34,497                                       4,895,124         0.03
              Amgen   Inc
          1,096                                       276,324        0.00
              Analog    Devices    Inc
          16,594                                       1,951,620         0.01
              Anthem    Inc
         270,411                                       75,285,127         0.52
              Apellis    Pharmaceuticals        Inc*
          79,156                                       2,328,770         0.02
              Apple   Inc
        2,339,228                                       299,631,715          2.09
              Applied    Materials     Inc
         761,941                                       47,087,954         0.33
              Autodesk     Inc
         196,118                                       47,744,927         0.33
              AutoZone     Inc
           296                                      352,530        0.00
              Bank   of  America    Corp
        2,907,946                                        75,286,722         0.52
              Bank   of  New  York   Mellon    Corp/The
          15,487                                        570,773        0.00
              Baxter    International       Inc
          71,273                                       6,177,944         0.04
              Becton    Dickinson     and  Co
         192,066                                       46,614,418         0.33
              Becton    Dickinson     and  Co  (Pref)
         206,700                                       11,143,197         0.08
              Berkshire     Hathaway     Inc  'B'
          86,956                                      18,947,712         0.13
              BioMarin     Pharmaceutical        Inc
          37,943                                       2,925,785         0.02
              Booking    Holdings     Inc
           234                                      447,174        0.00
              Boston    Scientific      Corp*
         855,362                                       34,958,645         0.24
              Boston    Scientific      Corp   (Pref)
          54,071                                       6,340,906         0.05
              Bristol-Myers       Squibb    Co
         787,986                                       48,996,969         0.34
              Broadcom     Inc
          12,727                                       4,400,488         0.03
              Cadence    Design    Systems    Inc
          79,093                                       8,754,804         0.06
              Capital    One  Financial     Corp
         897,017                                       62,961,623         0.44
                                122/228




                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        数量      銘柄                             時価（米ドル）           純資産比率
                                                        ％
              Cardinal     Health    Inc
          7,204                                       362,505        0.00
              Cerner    Corp
          5,690                                       412,525        0.00
              CH  Robinson     Worldwide     Inc*
          78,222                                       7,682,183         0.05
              Charles    Schwab    Corp/The*
         608,300                                       21,637,231         0.15
              Charter    Communications        Inc†
         189,500                                      117,368,720          0.82
              Ciena   Corp
          16,941                                        953,609        0.01
              Cigna   Corp
          2,349                                       424,629        0.00
              Citigroup     Capital    XIII   (Pref)
         387,410                                       10,452,322         0.07
              Citigroup     Inc
         619,766                                       31,871,467         0.22
              CME  Group   Inc
          3,150                                       556,006        0.00
              Cognizant     Technology      Solutions     Corp
          3,759                                       251,703        0.00
              Colgate-Palmolive         Co
         130,265                                       10,330,015         0.07
              Comcast    Corp
        2,599,612                                       116,852,559          0.81
              Constellation       Brands    Inc  ‘A’
          2,262                                       417,633        0.00
              Corteva    Inc
          4,646                                       134,223        0.00
              Costco    Wholesale     Corp
         109,210                                       37,960,304         0.27
              Crowdstrike      Holdings     Inc
         124,650                                       15,391,782         0.11
              Crown   Castle    International       Corp   (Reit)*
          3,480                                       569,258        0.00
              Cummins    Inc
           784                                      162,758        0.00
              Deckers    Outdoor    Corp
          18,259                                       3,804,080         0.03
              DexCom    Inc*
          8,528                                      3,557,285         0.03
              Dollar    General    Corp
          1,827                                       369,310        0.00
              DR  Horton    Inc*
        1,190,414                                        85,483,629         0.60
              DuPont    de  Nemours    Inc
          4,716                                       264,190        0.00
              eBay   Inc
          18,725                                       1,009,839         0.01
              Edwards    Lifesciences       Corp
         178,799                                       15,070,968         0.11
              Electronic      Arts   Inc
          2,419                                       338,563        0.00
              Eli  Lilly   and  Co
          3,985                                       589,621        0.00
              Emerson    Electric     Co
         866,572                                       60,382,737         0.42
              Exelon    Corp
          4,350                                       161,211        0.00
              Facebook     Inc  'A'
         263,452                                       77,204,609         0.54
              FedEx   Corp
           663                                      147,120        0.00
              FirstEnergy      Corp
          12,025                                        341,630        0.00
              Fiserv    Inc
          3,080                                       308,277        0.00
              FleetCor     Technologies       Inc
          25,227                                       6,432,885         0.05
              Fortinet     Inc
          68,932                                       9,034,917         0.06
              Fortive    Corp
         826,535                                       59,477,459         0.41
              Fortune    Brands    Home   & Security     Inc*
          80,995                                       6,849,747         0.05
              Freeport-McMoRan         Inc*
         746,657                                       11,647,849         0.08
              General    Motors    Co
          5,395                                       161,796        0.00
              Gilead    Sciences     Inc
         435,024                                       28,537,574         0.20
              Global    Payments     Inc*
         278,073                                       49,152,183         0.34
              GMAC   Capital    Trust   I (Pref)
         428,665                                       10,502,293         0.07
              Goldman    Sachs   Group   Inc/The
          4,838                                       991,016        0.01
              Guardant     Health    Inc*
          77,971                                       7,556,170         0.05
              HCA  Healthcare      Inc
         465,658                                       63,427,276         0.44
              Hess   Corp
         181,299                                       8,332,502         0.06
              Hewlett    Packard    Enterprise      Co
          51,445                                        503,904        0.00
              Home   Depot   Inc/The
         274,819                                       78,117,301         0.54
              HP  Inc
          26,476                                        527,137        0.00
              Humana    Inc
          6,980                                      2,856,844         0.02
              Illumina     Inc*
          7,242                                      2,568,448         0.02
              Incyte    Corp
          1,758                                       166,852        0.00
              Inphi   Corp
          8,416                                       936,701        0.01
              Insulet    Corp*
          9,747                                      2,101,648         0.02
              Intel   Corp
          66,915                                       3,383,892         0.02
              Intercontinental         Exchange     Inc
          1,688                                       178,227        0.00
              International       Flavors    & Fragrances      Inc*
         455,499                                       56,568,421         0.39
                                123/228



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        数量      銘柄                             時価（米ドル）           純資産比率
                                                        ％
              Intuit    Inc
          45,635                                      15,724,908         0.11
              Intuitive     Surgical     Inc*†
          26,791                                      19,376,323         0.14
              Iovance    Biotherapeutics        Inc
          52,745                                       1,714,213         0.01
              IQVIA   Holdings     Inc
          5,220                                       845,431        0.01
              Johnson    & Johnson
         624,940                                       95,659,566         0.67
              JPMorgan     Chase   & Co
        1,069,882                                       108,427,191          0.76
              Kinder    Morgan    Inc
          35,534                                        495,344        0.00
              Kroger    Co/The
          7,752                                       273,878        0.00
              L3Harris     Technologies       Inc
         652,552                                      117,903,095          0.82
              Lennar    Corp
         335,184                                       25,098,578         0.18
              Liberty    Broadband     Corp
          10,706                                       1,518,967         0.01
              Liberty    Media   Corp-Liberty       SiriusXM
         344,314                                       12,636,324         0.09
              Liberty    Media   Corp-Liberty       SiriusXM
         606,918                                       22,122,161         0.15
              Live   Nation    Entertainment       Inc*
          27,364                                       1,587,112         0.01
              Lowe’s    Cos  Inc
         590,048                                       97,399,223         0.68
              Madison    Square    Garden    Sports    Corp
          1,424                                       242,052        0.00
              Marsh   & McLennan     Cos  Inc
         638,372                                       72,825,478         0.51
              Masco   Corp
         208,982                                       12,196,190         0.09
              Mastercard      Inc
         377,828                                      137,049,550          0.95
              McDonald’s      Corp
         348,051                                       74,385,460         0.52
              McKesson     Corp
          1,375                                       210,004        0.00
              Merck   & Co  Inc
         761,442                                       65,118,520         0.45
              MGM  Resorts    International*
          51,985                                       1,197,215         0.01
              Microchip     Technology      Inc*
         319,182                                       34,934,470         0.24
              Micron    Technology      Inc
         351,292                                       15,924,066         0.11
              Microsoft     Corp
        1,392,652                                       316,633,359          2.21
              Mondelez     International       Inc*
         130,891                                       7,630,945         0.05
              Moody’s     Corp
          1,079                                       316,406        0.00
              Morgan    Stanley*
        2,388,301                                       125,218,621          0.87
              Motorola     Solutions     Inc
          80,088                                      12,281,495         0.09
              NCB  Warrant    Holding
          4,980                                          –     0.00
              Netflix    Inc
           835                                      433,507        0.00
              Nevro   Corp*
          14,851                                       2,046,022         0.02
              New  Relic   Inc*
          50,139                                       3,088,061         0.02
              Newmont    Goldcorp     Corp
         188,520                                       12,625,184         0.09
              NextEra    Energy    Inc
         416,722                                      117,826,062          0.82
              Northern     Trust   Corp
          1,344                                       110,719        0.00
              NortonLifeLock        Inc
         220,030                                       5,248,816         0.04
              NVIDIA    Corp
         142,028                                       74,556,178         0.52
              Okta   Inc*
          46,167                                       9,834,033         0.07
              Oracle    Corp
         210,071                                       12,076,982         0.08
              O’Reilly     Automotive      Inc
           261                                      121,934        0.00
              Otis   Worldwide     Corp
          16,253                                       1,030,115         0.01
              Palo   Alto   Networks     Inc
          42,787                                      10,962,029         0.08
              Paycom    Software     Inc
          10,745                                       3,235,534         0.02
              PayPal    Holdings     Inc
         266,912                                       54,185,805         0.38
              Peloton    Interactive      Inc
         413,700                                       31,830,078         0.22
              PepsiCo    Inc
          71,001                                      10,002,621         0.07
              Pfizer    Inc
        1,294,174                                        48,777,418         0.34
              PPG  Industries      Inc
         573,824                                       69,031,027         0.48
              Procter    & Gamble    Co/The
          7,955                                      1,100,733         0.01
              Proofpoint      Inc*
          30,750                                       3,400,643         0.02
              Prudential      Financial     Inc
          5,360                                       365,123        0.00
              PTC  Inc
         172,934                                       15,731,806         0.11
              PTC  Therapeutics       Inc*
          26,186                                       1,280,495         0.01
              Public    Storage    (Reit)
          1,955                                       417,197        0.00
              QUALCOMM     Inc
          61,184                                       7,261,929         0.05
              ResMed    Inc*
          29,635                                       5,283,921         0.04
              Rockwell     Automation      Inc
           853                                      195,909        0.00
              salesforce.com        Inc
         434,801                                      117,657,151          0.82
                                124/228



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        数量      銘柄                             時価（米ドル）           純資産比率
                                                        ％
              Sarepta    Therapeutics       Inc*
          23,757                                       3,492,754         0.03
              SBA  Communications        Corp   (Reit)    ‘A’
          8,981                                      2,758,514         0.02
              Seattle    Genetics     Inc
          34,874                                       5,358,041         0.04
              Sempra    Energy*
          2,488                                       307,517        0.00
              ServiceNow      Inc*
          72,321                                      35,281,077         0.25
              Sherwin-Williams         Co/The
           209                                      140,655        0.00
              Simply    Good   Foods   Co/The*
         132,586                                       3,317,302         0.02
              Simply    Good   Foods   Co/The*
          55,967                                       1,400,294         0.01
              Southern     Co/The    (Unit)
          7,013                                       367,271        0.00
              Southwest     Airlines     Co
          74,877                                       2,869,287         0.02
              Splunk    Inc*
          62,452                                      13,597,049         0.10
              Stanley    Black   & Decker    Inc*
          3,219                                       520,802        0.00
              Starbucks     Corp
         998,690                                       84,479,187         0.59
              Stryker    Corp
          28,837                                       5,668,777         0.04
              Target    Corp
          5,063                                       767,120        0.01
              Tesla   Inc
           610                                      277,815        0.00
              Thermo    Fisher    Scientific      Inc†
         159,017                                       67,951,144         0.47
              Thor   Industries      Inc
          1,771                                       173,168        0.00
              TJX  Cos  Inc/The
         994,514                                       55,304,924         0.39
              T-Mobile     US  Inc
          71,288                                       8,319,310         0.06
              Travelers     Cos  Inc/The
          57,766                                       6,648,289         0.05
              Tyson   Foods   Inc  ‘A’
          5,795                                       364,563        0.00
              Uber   Technologies       Inc*
        1,198,825                                        40,256,544         0.28
              Union   Pacific    Corp*
         639,091                                      124,207,336          0.87
              United    Parcel    Service    Inc  'B'
          2,715                                       439,857        0.00
              UnitedHealth       Group   Inc
         456,892                                      144,286,494          1.01
              US  Bancorp
         287,225                                       10,523,924         0.07
              Vail   Resorts    Inc
           737                                      159,037        0.00
              VeriSign     Inc
          3,254                                       687,147        0.01
              Verizon    Communications        Inc
         115,995                                       6,887,783         0.05
              Vertex    Pharmaceuticals        Inc
         104,879                                       28,612,040         0.20
              Visa   Inc  'A'*
          89,209                                      19,095,186         0.13
              Vistra    Corp*
         311,808                                       6,036,603         0.04
              VMware    Inc*
         302,462                                       45,290,660         0.32
              Walmart    Inc
         472,569                                       64,647,439         0.45
              Walt   Disney    Co/The
         223,674                                       29,941,002         0.21
              Wells   Fargo   & Co
         195,354                                       4,751,986         0.03
              Wells   Fargo   & Co  (Pref)
          3,520                                      4,843,520         0.03
              Western    Digital    Corp
         106,252                                       4,037,576         0.03
              Weyerhaeuser       Co  (Reit)
         192,182                                       5,875,004         0.04
              Williams     Cos  Inc/The*
          4,952                                       103,398        0.00
              Winnebago     Industries      Inc*
          2,779                                       161,015        0.00
              Workday    Inc  ‘A’
          2,575                                       631,545        0.01
              Wynn   Resorts    Ltd
          79,059                                       7,087,639         0.05
              Xilinx    Inc
         224,851                                       23,393,498         0.16
              Yum  China   Holdings     Inc*
         101,166                                       5,946,537         0.04
              Yum!   Brands    Inc
          3,124                                       301,279        0.00
              Zillow    Group   Inc  ‘C’*
          75,523                                       6,442,867         0.05
              Zimmer    Biomet    Holdings     Inc
          1,008                                       141,614        0.00
              Zoetis    Inc
          53,054                                       8,472,193         0.06
              Zoom   Video   Communications        Inc
          1,375                                       419,334        0.00
              Zscaler    Inc                               9,763,087         0.07
          67,588
                                              5,674,133,923           39.50
     普通／優先株式（証券）合計                                          8,742,278,680           60.86
                                125/228




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           数量      銘柄                           時価（米ドル）           純資産
                                                        比率
                                                        ％
     債券
                  アルゼンチン
      EUR      7,137,000     Argentine     Republic     Government      International
                  Bond   (Restricted)       3.375%    15/1/2023
                                                 3,968,780        0.03
      EUR      1,681,000     Argentine     Republic     Government      International
                  Bond   (Restricted)       5.25%   15/1/2028
                                                  872,127       0.01
      USD     19,781,000      Argentine     Republic     Government      International
                  Bond   (Restricted)       5.875%    11/1/2028
                                                 8,851,997        0.06
      USD     20,155,000      Argentine     Republic     Government      International
                  Bond   (Restricted)       6.875%    26/1/2027
                                                 9,079,198        0.06
      EUR      7,575,568     Argentine     Republic     Government      International
                  Bond   (Restricted)       7.82%   31/12/2033                   4,585,364        0.03
                                                 27,357,466         0.19
                  オーストラリア
      AUD     112,085,000       Australia     Government      Bond   3%  21/3/2047
                                                103,105,105         0.72
      USD       246,000    FMG  Resources     August    2006   Pty  Ltd  ‘144A’
                  4.75%   15/5/2022
                                                  254,850       0.00
      USD       168,000    FMG  Resources     August    2006   Pty  Ltd  ‘144A’
                  5.125%    15/3/2023
                                                  177,588       0.00
      USD       253,000    FMG  Resources     August    2006   Pty  Ltd  ‘144A’
                  5.125%    15/5/2024                             274,848       0.00
                                                103,812,391         0.72
                  オーストリア
      USD       250,000    JBS  Investments      II  GmbH   ‘144A’     5.75%
                  15/1/2028                                 264,465       0.00
      USD       341,000    JBS  Investments      II  GmbH   ‘144A’     7%  15/1/2026
                                                  369,448       0.01
                                                  633,913       0.01
                  バーレーン
      USD      1,644,000     Bahrain    Government      International       Bond   6.75%
                                                 1,861,573        0.01
                  20/9/2029
                  ブラジル

      BRL       706,490    Brazil    Notas   do  Tesouro    Nacional     Serie   F 10%
                  1/1/2027                               15,130,713         0.11
      USD      1,857,000     Brazilian     Government      International       Bond   3.875%
                  12/6/2030                                1,901,568        0.01
      USD      1,669,000     Itau   Unibanco     Holding    SA/  Cayman    Island    3.25%
                                                 1,711,247        0.01
                  24/1/2025
                                                 18,743,528         0.13
                  カナダ
      USD       789,000    1011778    BC  ULC  / New  Red  Finance    Inc  ‘144A’
                  5%  15/10/2025
                                                  810,062       0.01
      USD       451,000    Bausch    Health    Cos  Inc  ‘144A’     5.5%   1/11/2025
                                                  465,770       0.01
      USD       134,000    Bausch    Health    Cos  Inc  ‘144A’     5.75%   15/8/2027
                                                  144,681       0.00
      USD      1,369,000     Bausch    Health    Cos  Inc  ‘144A’     6.25%   15/2/2029
                                                 1,418,887        0.01
      USD       206,000    Brookfield      Residential      Properties      Inc  /
                  Brookfield      Residential      US  Corp   ‘144A’     6.25%
                  15/9/2027                                 209,567       0.00
      USD       433,000    Masonite     International       Corp   ‘144A’     5.375%
                  1/2/2028                                 465,124       0.00
      USD      2,854,000     Mattamy    Group   Corp   ‘144A’     4.625%    1/3/2030
                                                 2,951,664        0.02
      USD      1,560,000     MEGlobal     Canada    ULC  5.875%    18/5/2030                  1,883,213        0.01
                                                 8,348,968        0.06
                                126/228





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           数量      銘柄                           時価（米ドル）           純資産
                                                        比率
                                                        ％
                  ケイマン諸島
      USD     15,900,000      China   Milk   Products     Group   Ltd  (Restricted)
                  (Defaulted)      5/1/2012     (Zero   Coupon)
                                                   23,850       0.00
      USD      1,719,000     Fibria    Overseas     Finance    Ltd  5.5%   17/1/2027
                                                 1,911,044        0.02
      USD       247,000    MGM  China   Holdings     Ltd  ‘144A’     5.375%
                  15/5/2024                                 257,189       0.00
      USD       250,000    MGM  China   Holdings     Ltd  ‘144A’     5.875%
                  15/5/2026                                 265,000       0.00
      USD       318,609    Tryon   Park   CLO  Ltd  FRN  15/4/2029
                                                  316,921       0.00
      USD       200,000    Wynn   Macau   Ltd  ‘144A’     4.875%    1/10/2024                 201,250       0.00
                                                 2,975,254        0.02
                  チリ
      USD       756,000    Corp   Nacional     del  Cobre   de  Chile   4.25%
                  17/7/2042                                 859,359       0.01
      USD      2,515,000     Corp   Nacional     del  Cobre   de  Chile   4.25%
                  17/7/2042                                2,858,848        0.02
      USD      1,748,000     Empresa    Nacional     del  Petroleo     4.5%   14/9/2047
                                                 1,931,267        0.01
      USD      1,605,000     Falabella     SA  4.375%    27/1/2025
                                                 1,726,378        0.01
                                                 7,375,852        0.05
                  中国
      CNY    1,118,260,000        China   Government      Bond   3.29%   23/5/2029                165,267,178         1.15
                  コロンビア

      USD      1,559,000     Colombia     Government      International       Bond   4.5%
                  15/3/2029                                1,755,824        0.01
      USD      3,279,000     Ecopetrol     SA  6.875%    29/4/2030                     3,957,753        0.03
                                                 5,713,577        0.04
                  ドミニカ共和国
      USD      1,924,000     Dominican     Republic     International       Bond   4.5%
                  30/1/2030                                1,901,453        0.02
      USD      1,686,000     Dominican     Republic     International       Bond   5.5%
                  27/1/2025                                1,768,456        0.01
      USD      1,322,000     Dominican     Republic     International       Bond   6.875%
                                                 1,463,289        0.01
                  29/1/2026
                                                 5,133,198        0.04
                  エジプト
      USD      1,851,000     Egypt   Government      International       Bond   7.6003%
                                                 1,949,913        0.01
                  1/3/2029
                  フランス

      USD      6,979,000     BNP  Paribas    SA  ‘144A’     FRN  12/8/2035
                                                 6,929,966        0.05
      EUR     14,300,000      Quatrim    SASU   5.875%    15/1/2024                     17,076,588         0.12
                                                 24,006,554         0.17
                  ドイツ
      EUR     15,130,249      Bundesrepublik        Deutschland      Bundesanleihe
                  15/8/2050     (Zero   Coupon)
                                                 17,648,486         0.13
      EUR      2,518,000     Vertical     Holdco    GmbH   ‘144A’     6.625%    15/7/2028
                                                 3,136,688        0.02
      EUR      3,802,000     Vertical     Midco   GmbH   ‘144A’     4.375%    15/7/2027             4,660,321        0.03
                                                 25,445,495         0.18
                  ギリシャ
      EUR     27,204,000      Hellenic     Republic     Government      Bond   ‘144A’     2%
                                                 35,044,452         0.24
                  22/4/2027
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                                                        比率
                                                        ％
                  インドネシア
      USD      1,568,000     Indonesia     Government      International       Bond   4.2%
                  15/10/2050                                1,856,120        0.01
      USD      1,536,000     Indonesia     Government      International       Bond   6.625%
                  17/2/2037                                2,191,270        0.02
      USD      3,336,000     Pertamina     Persero    PT  3.65%   30/7/2029
                                                 3,578,076        0.02
                                                 7,625,466        0.05
                  アイルランド
      EUR       250,000    Anchorage     Capital    Europe    CLO  2 DAC  FRN
                  15/5/2031                                 297,433       0.00
      EUR       275,000    Aqueduct     European     CLO  4-2019    DAC  FRN  15/7/2032
                                                  328,055       0.00
                  Arbour    CLO  II  DAC  ‘Series     2014-2X    B2R’   FRN
      EUR       250,000
                  15/5/2030                                 295,954       0.00
      EUR       116,000    Avoca   CLO  XV  DAC  FRN  15/4/2031
                                                  133,794       0.00
      EUR       250,000    Avoca   CLO  XVII   Designated      Activity     Co  FRN
                  15/10/2032                                 298,798       0.00
      EUR       249,000    Avoca   CLO  XVII   Designated      Activity     Co  FRN
                  15/10/2032                                 297,120       0.00
      EUR       280,000    Cairn   CLO  XII  DAC  FRN  15/4/2033
                                                  333,949       0.01
      EUR       404,000    Harvest    CLO  XVIII   DAC  FRN  15/10/2030
                                                  471,500       0.01
      EUR       280,000    OAK  Hill   European     Credit    Partners     VI  DAC  FRN
                  20/1/2032                                 327,236       0.00
      EUR       472,000    OCP  Euro   CLO  2017-2    DAC  FRN  15/1/2032
                                                  555,650       0.01
      EUR       280,000    Sound   Point   Euro   CLO  II  Funding    DAC  FRN
                  26/10/2032                                 333,624       0.00
      EUR       148,000    Voya   Euro   CLO  II  DAC  FRN  15/7/2032
                                                  175,199       0.00
                                                 3,848,312        0.03
                  イスラエル
      USD      1,855,873     Leviathan     Bond   Ltd  ‘144A’     5.75%   30/6/2023
                                                 1,927,788        0.01
                  イタリア

      EUR     75,754,000      Italy   Buoni   Poliennali      Del  Tesoro    0.95%
                  1/8/2030                               89,981,904         0.63
      EUR     90,725,000      Italy   Buoni   Poliennali      Del  Tesoro    1.35%
                  1/4/2030*                               111,669,150         0.78
      EUR     45,666,000      Italy   Buoni   Poliennali      Del  Tesoro    ‘144A’
                  3.85%   1/9/2049*
                                                 76,908,896         0.53
      USD      3,614,000     UniCredit     SpA  ‘144A’     FRN  30/6/2035                  3,739,852        0.03
                                                282,299,802         1.97
                  日本
      JPY   13,657,150,000        Japan   Government      Thirty    Year   Bond   0.4%
                  20/9/2049                               122,171,425         0.85
      JPY    3,701,100,000        Japan   Treasury     Discount     Bill   7/9/2020     (Zero
                  Coupon)                               34,893,361         0.24
      JPY    8,168,600,000        Japan   Treasury     Discount     Bill   14/9/2020     (Zero
                  Coupon)                               77,013,293         0.54
      JPY    9,355,750,000        Japan   Treasury     Discount     Bill   12/10/2020      (Zero
                  Coupon)                               88,213,333         0.61
      USD      4,132,000     Takeda    Pharmaceutical        Co  Ltd  3.175%    9/7/2050             4,212,008        0.03
                                                326,503,420         2.27
                                128/228





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           数量      銘柄                           時価（米ドル）           純資産
                                                        比率
                                                        ％
                  ルクセンブルグ
      USD     13,594,000      Intelsat     Jackson    Holdings     SA  ‘144A’     8%
                  15/2/2024                               13,820,476         0.10
      USD       502,000    JBS  USA  LUX  SA  / JBS  USA  Food   Co  / JBS  USA
                  Finance    Inc  ‘144A’     6.5%   15/4/2029
                                                  572,185       0.00
                                                 14,392,661         0.10
                  マレーシア
      USD      1,364,000     Petronas     Capital    Ltd  ‘144A’     4.55%   21/4/2050             1,801,333        0.01
                  メキシコ

      USD      3,324,000     Comision     Federal    de  Electricidad       4.75%
                  23/2/2027                                3,570,184        0.03
                  Mexico    Government      International       Bond   4.75%
      USD      4,373,000
                  27/4/2032                                4,994,102        0.03
      USD      3,599,000     Petroleos     Mexicanos     6.5%   13/3/2027                   3,562,043        0.03
                                                 12,126,329         0.09
                  オランダ
      EUR       103,000    Ares   European     CLO  X BV  FRN  15/10/2031
                                                  121,694       0.00
      USD      1,646,000     MDGH   - GMTN   BV  ‘144A’     3.7%   7/11/2049
                                                 1,810,600        0.01
      USD       565,000    NXP  BV  / NXP  Funding    LLC  / NXP  USA  Inc  ‘144A’
                  3.15%   1/5/2027
                                                  617,487       0.01
      USD       380,000    NXP  BV  / NXP  Funding    LLC  / NXP  USA  Inc  ‘144A’
                  3.4%   1/5/2030
                                                  420,262       0.00
      USD      1,605,000     Petrobras     Global    Finance    BV  5.299%    27/1/2025
                                                 1,755,720        0.01
      USD      3,284,000     Petrobras     Global    Finance    BV  5.6%   3/1/2031
                                                 3,503,617        0.03
      EUR     25,365,000      Ziggo   BV  2.875%    15/1/2030
                                                 29,926,868         0.21
                                                 38,156,248         0.27
                  パナマ
      USD      1,247,000     Panama    Government      International       Bond   6.7%
                                                 1,851,210        0.01
                  26/1/2036
                  パラグアイ

      USD      1,559,000     Paraguay     Government      International       Bond   ‘144A’
                  4.95%   28/4/2031                            1,824,030        0.01
                  ペルー

      USD      1,824,000     Orazul    Energy    Egenor    SCA  5.625%    28/4/2027
                                                 1,910,355        0.01
                  カタール

                  Qatar   Government      International       Bond   ‘144A’
      USD      1,376,000
                  4.4%   16/4/2050
                                                 1,781,920        0.01
                  ルーマニア

      USD      4,278,000     Romanian     Government
                  International       Bond   ‘144A’     4%  14/2/2051
                                                 4,342,170        0.03
      USD      1,310,000     Romanian     Government
                  International       Bond   ‘144A’     6.125%    22/1/2044              1,734,522        0.01
                                                 6,076,692        0.04
                  ロシア連邦
      USD      1,400,000     Russian    Foreign    Bond   - Eurobond     5.25%   23/6/2047            1,902,688        0.01
                  サウジアラビア

      USD      1,801,000     Saudi   Arabian    Oil  Co  4.25%   16/4/2039
                                                 2,089,164        0.02
      USD      1,553,000     Saudi   Government      International       Bond   4.625%
                                                 1,909,220        0.01
                  4/10/2047
                                                 3,998,384        0.03
                                129/228




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           数量      銘柄                           時価（米ドル）           純資産
                                                        比率
                                                        ％
                  シンガポール
      SGD      9,000,000     CapitaLand      Ltd  1.95%   17/10/2023
                                                 6,569,192        0.05
                  スペイン

      USD      1,800,000     Banco   Santander     SA  2.746%    28/5/2025
                                                 1,912,098        0.01
      USD       600,000    Banco   Santander     SA  3.49%   28/5/2030
                                                  655,466       0.01
      EUR     80,105,000      Spain   Government      Bond   ‘144A’     0.6%   31/10/2029
                                                 98,270,773         0.68
      EUR     19,158,000      Spain   Government      Bond   ‘144A’     1%  31/10/2050
                                                 21,618,398         0.15
      EUR     10,928,000      Spain   Government      Bond   ‘144A’     1.25%   31/10/2030
                                                 14,174,979         0.10
      EUR      8,500,000     Spain   Government      Bond   ‘144A’     2.7%   31/10/2048
                                                 13,853,121         0.10
                                                150,484,835         1.05
                  スイス
      USD      5,770,000     UBS  Group   AG  4.125%    24/9/2025*
                                                 6,621,183        0.05
                  ウクライナ

      USD      2,974,000     Ukraine    Government      International       Bond   ‘144A’
                  7.253%    15/3/2033*
                                                 2,985,152        0.02
      USD      1,628,000     Ukraine    Government      International       Bond   ‘144A’
                  7.75%   1/9/2025                            1,724,907        0.01
                                                 4,710,059        0.03
                  アラブ首長国連邦
      USD      1,340,000     DP  World   Plc  6.85%   2/7/2037                      1,713,106        0.01
                  英国
      EUR      9,839,000     Ellaktor     Value   Plc  ‘144A’     6.375%    15/12/2024
                                                 9,232,659        0.06
      USD      3,870,000     Ferguson     Finance    Plc  ‘144A’     3.25%   2/6/2030
                                                 4,124,781        0.03
      USD      2,010,000     HSBC   Holdings     Plc  4.95%   31/3/2030
                                                 2,474,806        0.02
      USD       292,000    International       Game   Technology      Plc  ‘144A’
                  6.25%   15/2/2022
                                                  301,757       0.00
      USD       398,000    International       Game   Technology      Plc  ‘144A’     6.5%
                  15/2/2025                                 434,065       0.00
      GBP      9,199,000     Lloyds    Bank   Plc  FRN  22/1/2029     (Perpetual)
                                                 21,172,073         0.15
      USD      3,802,000     Natwest    Group   Plc  FRN  28/11/2035
                                                 3,776,641        0.03
                                                 41,516,782         0.29
                  米国
      USD      2,640,000     1211   Avenue    of  the  Americas     Trust   2015-1211     ‘
                  Series    2015-1211     D’  ‘144A’     FRN  10/8/2035
                                                 2,758,302        0.02
      USD      3,859,000     AbbVie    Inc  ‘144A’     4.25%   21/11/2049
                                                 4,597,107        0.03
      USD      1,700,000     Acadia    Healthcare      Co  Inc  ‘144A’     5.5%   1/7/2028
                                                 1,768,000        0.01
      USD       940,000    AGL  CLO  7 Ltd  ‘Series     2020-7A    A1’   ‘144A’
                  FRN  15/7/2031
                                                  940,000       0.01
      USD       950,000    AGL  Core   CLO  5 Ltd  ‘Series     2020-5A    A2’   ‘144A
                  ’  FRN  20/7/2030
                                                  951,284       0.01
      USD      1,250,000     AGL  Core   CLO  5 Ltd  ‘Series     2020-5A    B’  ‘144A
                  ’  FRN  20/7/2030
                                                 1,258,544        0.01
                  AIMCO   CLO  Series    2018-A    ‘Series     2018-AA    B’  ‘
      USD       278,501
                  144A’    FRN  17/4/2031
                                                  274,063       0.00
      USD       261,000    Albertsons      Cos  Inc  / Safeway    Inc  / New
                  Albertsons      LP  / Albertsons      LLC  ‘144A’     3.5%
                  15/2/2023                                 266,611       0.00
      USD      1,204,000     Albertsons      Cos  Inc  / Safeway    Inc  / New
                  Albertsons      LP  / Albertsons      LLC  5.75%   15/3/2025
                                                 1,242,101        0.01
      USD       413,000    Albertsons      Cos  Inc  / Safeway    Inc  / New
                  Albertsons      LP  / Albertsons      LLC  6.625%    15/6/2024
                                                  427,579       0.00
      USD       215,000    Albertsons      Cos  Inc  / Safeway    Inc  / New
                  Albertsons      LP  / Albertsons      LLC  ‘144A’     7.5%
                  15/3/2026                                 241,509       0.00
                                130/228




                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           数量      銘柄                           時価（米ドル）           純資産
                                                        比率
                                                        ％
      USD       281,664    ALM  XVIII   Ltd  ‘Series     2016-18A     A2R’   ‘144A’
                  FRN  15/1/2028
                                                  275,964       0.00
      USD       259,000    AMC  Networks     Inc  4.75%   1/8/2025
                                                  268,924       0.00
      USD       327,000    AMC  Networks     Inc  5%  1/4/2024
                                                  333,744       0.00
      USD      5,545,000     American     Express    Co  FRN  15/12/2020      (Perpetual)
                                                 5,151,416        0.04
      USD      5,874,000     American     Tower   Corp   3.1%   15/6/2050
                                                 5,992,933        0.04
                  Apidos    CLO  XV  ‘Series     2013-   15A  A1RR’    ‘144A
      USD      1,085,000
                  ’  FRN  20/4/2031
                                                 1,069,245        0.01
      USD       165,000    Aramark    Services     Inc  4.75%   1/6/2026
                                                  163,829       0.00
      USD       385,000    Aramark    Services     Inc  ‘144A’     5%  1/2/2028
                                                  383,885       0.00
      USD       500,000    Ares   XXIX   CLO  Ltd  ‘Series     2014-1A    BR’   ‘144A
                  ’  FRN  17/4/2026
                                                  496,889       0.00
      USD       418,056    Atrium    XII  ‘144A’     FRN  22/4/2027
                                                  408,264       0.00
      USD       400,000    Atrium    XIII   ‘144A’     FRN  21/11/2030
                                                  391,225       0.00
      USD      1,820,000     AutoNation      Inc  4.75%   1/6/2030
                                                 2,126,461        0.02
      USD      2,150,000     Avantor    Funding    Inc  ‘144A’     4.625%    15/7/2028
                                                 2,287,062        0.02
      USD       510,000    Avantor    Inc  ‘144A’     6%  1/10/2024
                                                  535,066       0.00
      USD       975,000    Bain   Capital    Credit    CLO  2020-   2 Ltd  ‘Series
                  2020-2A    B1’   ‘144A’     FRN  19/7/2031
                                                  976,036       0.01
      USD      1,805,000     Ball   Corp   2.875%    15/8/2030
                                                 1,802,744        0.01
      USD       951,190    BANK   2017-BNK8     ‘Series     2017-BNK8     B’  FRN
                  15/11/2050                                1,059,668        0.01
      USD      1,210,000     BANK   2017-BNK9     ‘Series     2017-BNK9     A4’   3.538%
                  15/11/2054                                1,376,839        0.01
      USD     11,300,000      Bank   of  America    Corp   FRN  29/4/2031
                                                 11,997,455         0.08
      USD      4,493,000     Bank   of  America    Corp   4%  22/1/2025
                                                 5,026,849        0.04
      USD      2,951,000     BBCMS   2018-TALL     Mortgage     Trust   ‘Series     2018-
                  TALL   C’  ‘144A’     FRN  15/3/2037
                                                 2,780,505        0.02
      USD      1,109,000     Becton    Dickinson     and  Co  2.823%    20/5/2030
                                                 1,200,692        0.01
      USD      1,415,000     Becton    Dickinson     and  Co  3.794%    20/5/2050
                                                 1,582,251        0.01
      USD      1,391,000     Bemis   Co  Inc  2.63%   19/6/2030
                                                 1,493,143        0.01
      USD       692,631    Benefit    Street    Partners     CLO  II  Ltd  ‘Series
                  2013-IIA     A1R’   ‘144A’     FRN  15/7/2029
                                                  688,379       0.01
      USD       688,158    Benefit    Street    Partners     Clo  XII  Ltd  ‘Series
                  2017-12A     A1’   ‘144A’     FRN  15/10/2030
                                                  684,625       0.01
      USD       277,299    BlueMountain       CLO  2013-2    Ltd  ‘Series     2013-2A
                  A1R’   ‘144A’     FRN  22/10/2030
                                                  273,596       0.00
      USD       279,432    BlueMountain       CLO  2014-2    Ltd  ‘Series     2014-2A
                  BR2’   ‘144A’     FRN  20/10/2030
                                                  276,266       0.00
      USD       459,000    Boise   Cascade    Co  ‘144A’     4.875%    1/7/2030
                                                  497,005       0.00
      USD      1,882,000     BorgWarner      Inc  2.65%   1/7/2027
                                                 1,991,555        0.01
      USD       825,000    Boyd   Gaming    Corp   ‘144A’     8.625%    1/6/2025
                                                  912,664       0.01
      USD      2,773,000     BP  Capital    Markets    America    Inc  1.749%    10/8/2030
                                                 2,746,370        0.02
      USD       990,000    Broadcom     Inc  3.15%   15/11/2025
                                                 1,073,688        0.01
      USD      2,650,000     Broadcom     Inc  4.15%   15/11/2030
                                                 2,979,960        0.02
      USD      3,544,000     Buckeye    Partners     LP  ‘144A’     4.125%    1/3/2025
                                                 3,570,509        0.03
      USD       718,000    Buckeye    Partners     LP  4.35%   15/10/2024
                                                  716,654       0.01
      USD      1,225,000     BWAY   2013-1515     Mortgage     Trust   ‘Series     2013-
                  1515   D’  ‘144A’     3.633%    10/3/2033
                                                 1,244,175        0.01
      USD       800,000    BX  Commercial      Mortgage     Trust   2018-BIOA     ‘Series
                  2018-BIOA     D’  ‘144A’     FRN  15/3/2037
                                                  786,667       0.01
      USD      1,900,128     BX  Commercial      Mortgage     Trust   2018-BIOA     ‘Series
                  2018-BIOA     F’  ‘144A’     FRN  15/3/2037
                                                 1,839,620        0.01
      USD      1,542,800     BX  Commercial      Mortgage     Trust   2018-IND     ‘Series
                  2018-IND     G’  ‘144A’     FRN  15/11/2035
                                                 1,529,736        0.01
      USD       679,000    BY  Crown   Parent    LLC  / BY  Bond   Finance    Inc  ‘
                  144A’    4.25%   31/1/2026
                                                  695,313       0.01
      USD     12,945,000      Caesars    Entertainment       Inc  ‘144A’     6.25%
                  1/7/2025                               13,673,092         0.10
                                131/228



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           数量      銘柄                           時価（米ドル）           純資産
                                                        比率
                                                        ％
      USD      4,918,000     Caesars    Entertainment       Inc  ‘144A’     8.125%
                  1/7/2027                                5,206,662        0.04
      USD      2,648,000     Caesars    Resort    Collection      LLC  / CRC  Finco   Inc
                  ‘144A’     5.75%   1/7/2025
                                                 2,763,850        0.02
      USD       368,556    California      Street    CLO  XII  Ltd  ‘Series     2013-12A
                  CR’   ‘144A’     FRN  15/10/2025
                                                  362,862       0.00
      USD       789,000    Calpine    Corp   ‘144A’     5.125%    15/3/2028
                                                  831,539       0.01
      USD      2,641,000     Carrier    Global    Corp   ‘144A’     3.577%    5/4/2050
                                                 2,780,235        0.02
      USD       541,794    Catskill     Park   CLO  Ltd  ‘Series     2017-1A    A1B’   ‘
                  144A’    FRN  20/4/2029
                                                  535,092       0.00
      USD       527,428    CD  2017-CD6     Mortgage     Trust   ‘Series     2017-CD6     B
                  ’  FRN  13/11/2050
                                                  567,758       0.00
      USD       166,000    Cedar   Fair   LP  5.25%   15/7/2029
                                                  161,716       0.00
      USD       169,000    Cedar   Fair   LP  / Canada’s     Wonderland      Co  /
                  Magnum    Management      Corp   / Millennium      Op  5.375%
                  15/4/2027                                 169,000       0.00
      USD       825,000    Centene    Corp   4.25%   15/12/2027
                                                  868,160       0.01
      USD      4,819,000     Centene    Corp   4.75%   15/1/2025
                                                 4,969,594        0.04
      USD       369,000    Centene    Corp   ‘144A’     5.25%   1/4/2025
                                                  382,930       0.00
      USD      5,392,000     Centene    Corp   ‘144A’     5.375%    1/6/2026
                                                 5,702,040        0.04
      USD       249,000    Centene    Corp   ‘144A’     5.375%    15/8/2026
                                                  263,862       0.00
      USD      2,012,625     CGDBB   Commercial      Mortgage     Trust   2017-BIOC     ‘
                  Series    2017-BIOC     E’  ‘144A’     FRN  15/7/2032
                                                 1,972,537        0.01
      USD       171,000    Charles    River   Laboratories       International       Inc  ‘
                  144A’    5.5%   1/4/2026
                                                  180,902       0.00
      USD      9,634,000     Charter    Communications        Operating     LLC  / Charter
                  Communications        Operating     Capital    2.8%   1/4/2031
                                                 10,141,262         0.07
      USD       692,352    Chenango     Park   CLO  Ltd  ‘Series     2018-1A    A2’   ‘
                  144A’    FRN  15/4/2030
                                                  678,662       0.01
      USD      1,281,000     Cheniere     Energy    Partners     LP  5.25%   1/10/2025
                                                 1,311,103        0.01
      USD       369,000    Cheniere     Energy    Partners     LP  5.625%    1/10/2026
                                                  386,310       0.00
      USD       201,000    Churchill     Downs   Inc  ‘144A’     5.5%   1/4/2027
                                                  211,013       0.00
      USD      1,152,231     CIFC   Funding    2017-III     Ltd  ‘Series     2017-3A    A1’
                  ‘144A’     FRN  20/7/2030
                                                 1,148,460        0.01
      USD       387,293    CIFC   Funding    2017-III     Ltd  ‘Series     2017-3A    A2’
                  ‘144A’     FRN  20/7/2030
                                                  384,283       0.00
      USD       852,528    CIFC   Funding    2017-IV    Ltd  ‘Series     2017-4A    A1’
                  ‘144A’     FRN  24/10/2030
                                                  850,298       0.01
      USD       315,306    CIFC   Funding    2018-II    Ltd  ‘Series     2018-2A    A1’
                  ‘144A’     FRN  20/4/2031
                                                  312,402       0.00
      USD      3,402,740     Citigroup     Commercial      Mortgage     Trust   2014-GC23
                  ‘Series     2014-GC23     AS’   3.863%    10/7/2047
                                                 3,676,103        0.03
      USD      1,223,900     Citigroup     COmmercial      Mortgage     Trust   2018-C6    ‘
                  Series    2018-   C6  A4’   4.412%    10/11/2051
                                                 1,477,938        0.01
      USD      7,657,000     Citigroup     Inc  FRN  15/11/2020      (Perpetual)
                                                 7,584,373        0.05
      USD      5,332,000     Citigroup     Inc  FRN  31/3/2031
                                                 6,467,168        0.05
      USD      3,316,000     Citigroup     Inc  FRN  26/3/2041
                                                 4,621,940        0.03
      USD      1,014,000     Clark   Equipment     Co  ‘144A’     5.875%    1/6/2025
                                                 1,070,404        0.01
      USD       177,000    Clean   Harbors    Inc  ‘144A’     4.875%    15/7/2027
                                                  185,551       0.00
      USD       250,000    Clear   Creek   CLO  ‘Series     2015-   1A  AR’   ‘144A’
                  FRN  20/10/2030
                                                  247,656       0.00
      USD       205,000    Colfax    Corp   ‘144A’     6%  15/2/2024
                                                  213,734       0.00
      USD      2,434,721     COMM   2014-CCRE21      Mortgage     Trust   ‘Series     2014-
                  CR21   A3’   3.528%    10/12/2047
                                                 2,633,731        0.02
      USD      1,320,000     CommScope     Inc  ‘144A’     7.125%    1/7/2028
                                                 1,409,192        0.01
      USD       692,561    Cook   Park   CLO  Ltd  ‘Series     2018-1A    B’  ‘144A’
                  FRN  17/4/2030
                                                  673,871       0.01
      USD      6,139,000     Crown   Castle    International       Corp   4.15%   1/7/2050
                                                 7,201,280        0.05
                                132/228



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           数量      銘柄                           時価（米ドル）           純資産
                                                        比率
                                                        ％
      USD       381,000    CrownRock     LP  / CrownRock     Finance    Inc  ‘144A’
                  5.625%    15/10/2025
                                                  379,095       0.00
      USD      2,013,000     CSC  Holdings     LLC  ‘144A’     3.375%    15/2/2031
                                                 1,987,837        0.01
      USD      5,785,000     CSC  Holdings     LLC  ‘144A’     4.125%    1/12/2030
                                                 6,023,863        0.04
      USD     11,186,000      CSC  Holdings     LLC  ‘144A’     4.625%    1/12/2030
                                                 11,509,108         0.08
      USD       804,000    CSC  Holdings     LLC  ‘144A’     5.375%    1/2/2028
                                                  864,626       0.01
      USD      2,350,000     CSC  Holdings     LLC  ‘144A’     5.5%   15/5/2026
                                                 2,467,500        0.02
      USD      2,310,000     CVS  Health    Corp   2.7%   21/8/2040
                                                 2,236,153        0.02
      USD      3,923,000     CVS  Health    Corp   3.75%   1/4/2030
                                                 4,517,578        0.03
      USD      3,908,000     CVS  Health    Corp   5.05%   25/3/2048
                                                 5,048,330        0.04
      USD       169,000    Darling    Ingredients      Inc  ‘144A’     5.25%
                  15/4/2027                                 179,842       0.00
      USD     18,836,000      DaVita    Inc  ‘144A’     3.75%   15/2/2031
                                                 18,777,137         0.13
      USD      8,340,000     DaVita    Inc  ‘144A’     4.625%    1/6/2030
                                                 8,806,414        0.06
      USD      1,010,000     DBWF   2018-GLKS     Mortgage     Trust   ‘Series     2018-
                  GLKS   C’  ‘144A’     FRN  19/12/2030
                                                  945,562       0.01
      USD      4,184,000     Dow  Chemical     Co/The    3.625%    15/5/2026
                                                 4,677,907        0.03
      USD       164,000    Elanco    Animal    Health    Inc  4.912%    27/8/2021
                                                  169,227       0.00
      USD       254,000    Elanco    Animal    Health    Inc  5.272%    28/8/2023
                                                  281,464       0.00
      USD       228,000    Emergent     BioSolutions       Inc  ‘144A’     3.875%
                  15/8/2028                                 233,449       0.00
      USD       163,000    Endeavor     Energy    Resources     LP  / EER  Finance    Inc
                  ‘144A’     5.5%   30/1/2026
                                                  162,931       0.00
      USD       334,000    Endeavor     Energy    Resources     LP  / EER  Finance    Inc
                  ‘144A’     5.75%   30/1/2028
                                                  341,036       0.00
      USD      1,205,000     Energizer     Holdings     Inc  ‘144A’     4.75%   15/6/2028
                                                 1,260,936        0.01
      USD      2,568,000     Energy    Transfer     Operating     LP  4.05%   15/3/2025
                                                 2,742,134        0.02
      USD      3,957,000     ERAC   USA  Finance    LLC  ‘144A’     3.8%   1/11/2025
                                                 4,422,656        0.03
      USD       425,000    ESH  Hospitality      Inc  ‘144A’     5.25%   1/5/2025
                                                  431,471       0.00
      USD      4,484,000     Exxon   Mobil   Corp   3.452%    15/4/2051
                                                 4,986,300        0.04
      USD      1,335,000     Fannie    Mae-Aces     ‘Series     2018-   M13  A2’   FRN
                  25/9/2030                                1,633,236        0.01
      USD       750,000    Figueroa     CLO  2014-1    Ltd  ‘Series     2014-1A    CR’
                  ‘144A’     FRN  15/1/2027
                                                  730,248       0.01
      USD       312,587    Flatiron     CLO  18  Ltd  ‘Series     2018-1A    A’  ‘144A
                  ’  FRN  17/4/2031
                                                  307,549       0.00
      USD      3,842,000     FLIR   Systems    Inc  2.5%   1/8/2030
                                                 3,925,379        0.03
      USD      2,571,000     Ford   Motor   Credit    Co  LLC  4.125%    17/8/2027*
                                                 2,581,220        0.02
      USD      1,426,000     Ford   Motor   Credit    Co  LLC  5.125%    16/6/2025
                                                 1,499,453        0.01
      USD      6,116,000     Forestar     Group   Inc  ‘144A’     5%  1/3/2028
                                                 6,222,082        0.04
      USD      1,648,000     Forestar     Group   Inc  ‘144A’     8%  15/4/2024
                                                 1,754,947        0.01
      USD      1,361,000     Freeport-McMoRan         Inc  4.625%    1/8/2030
                                                 1,457,257        0.01
      USD       789,000    Freeport-McMoRan         Inc  5%  1/9/2027
                                                  837,508       0.01
      USD      1,545,000     General    Electric     Co  4.35%   1/5/2050
                                                 1,561,765        0.01
      USD      6,575,000     General    Mills   Inc  2.875%    15/4/2030
                                                 7,247,976        0.05
      USD      2,765,000     General    Motors    Co  6.8%   1/10/2027
                                                 3,378,925        0.02
      USD      5,238,000     General    Motors    Financial     Co  Inc  2.7%   20/8/2027
                                                 5,230,593        0.04
      USD      4,896,000     General    Motors    Financial     Co  Inc  3.6%   21/6/2030
                                                 5,097,763        0.04
      USD      2,625,000     General    Motors    Financial     Co  Inc  5.2%   20/3/2023
                                                 2,860,109        0.02
      USD      5,790,000     Georgia-Pacific        LLC  ‘144A’     2.3%   30/4/2030
                                                 6,135,212        0.04
      USD      4,023,000     Global    Payments     Inc  2.9%   15/5/2030
                                                 4,318,580        0.03
      USD      5,273,000     GLP  Capital    LP  / GLP  Financing     II  Inc  4%
                  15/1/2031                                5,480,809        0.04
      USD      8,832,000     Goldman    Sachs   Group   Inc/The    FRN  2/10/2020
                  (Perpetual)                                8,794,742        0.06
      USD      3,945,000     Goldman    Sachs   Group   Inc/The    2.6%   7/2/2030
                                                 4,192,437        0.03
      USD       905,000    Goldman    Sachs   Group   Inc/The    4.75%   21/10/2045
                                                 1,199,058        0.01
                                133/228



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           数量      銘柄                           時価（米ドル）           純資産
                                                        比率
                                                        ％
      USD      2,125,000     GRACE   2014-GRCE     Mortgage     Trust   ‘Series     2014-
                  GRCE   B’  ‘144A’     3.52%   10/6/2028
                                                 2,140,521        0.02
      USD       351,000    Graham    Packaging     Co  Inc  ‘144A’     7.125%
                  15/8/2028                                 368,769       0.00
      USD      2,114,000     Great   Western    Petroleum     LLC  / Great   Western
                  Finance    Corp   ‘144A’     9%  30/9/2021
                                                 1,215,550        0.01
      USD       319,000    H&E  Equipment     Services     Inc  5.625%    1/9/2025
                                                  331,961       0.00
      USD       299,000    Hanesbrands      Inc  ‘144A’     4.625%    15/5/2024
                                                  316,161       0.00
      USD     11,838,000      HCA  Inc  3.5%   1/9/2030
                                                 12,431,223         0.09
      USD      2,630,000     HCA  Inc  5.25%   15/6/2049
                                                 3,277,611        0.02
      USD       254,000    HD  Supply    Inc  ‘144A’     5.375%    15/10/2026
                                                  268,073       0.00
      USD       499,000    Hilton    Domestic     Operating     Co  Inc  5.125%
                  1/5/2026                                 517,124       0.00
      USD       294,000    Hilton    Worldwide     Finance    LLC  / Hilton    Worldwide
                  Finance    Corp   4.625%    1/4/2025
                                                  299,114       0.00
      USD       201,000    Hilton    Worldwide     Finance    LLC  / Hilton    Worldwide
                  Finance    Corp   4.875%    1/4/2027
                                                  207,495       0.00
      USD      5,833,000     Home   Depot   Inc/The    3.3%   15/4/2040
                                                 6,595,549        0.05
      USD      1,444,000     Host   Hotels    & Resorts    LP  3.5%   15/9/2030
                                                 1,432,445        0.01
      USD       331,000    Howard    Hughes    Corp/The     ‘144A’     5.375%
                  15/3/2025                                 336,943       0.00
      USD      1,612,000     Howard    Hughes    Corp/The     ‘144A’     5.375%    1/8/2028
                                                 1,635,172        0.01
      USD       546,920    Hudson    Yards   2016-10HY     Mortgage     Trust   ‘Series
                  2016-   10HY   E’  ‘144A’     FRN  10/8/2038
                                                  519,826       0.00
      USD      1,519,000     Hughes    Satellite     Systems    Corp   7.625%    15/6/2021
                                                 1,581,249        0.01
      USD      1,318,000     iHeartCommunications           Inc  ‘144A’     4.75%
                  15/1/2028                                1,264,160        0.01
      USD      1,570,000     iHeartCommunications           Inc  ‘144A’     5.25%
                  15/8/2027                                1,571,272        0.01
      USD     10,010,172      iHeartCommunications           Inc  6.375%    1/5/2026
                                                 10,533,103         0.07
      USD      3,037,789     iHeartCommunications           Inc  8.375%    1/5/2027
                                                 3,034,858        0.02
      USD      6,284,000     International       Business     Machines     Corp   1.95%
                  15/5/2030                                6,483,331        0.05
      USD      1,845,000     International       Business     Machines     Corp   2.95%
                  15/5/2050                                1,893,355        0.01
      USD       351,000    IQVIA   Inc  ‘144A’     5%  15/10/2026
                                                  367,234       0.00
      USD       370,000    IQVIA   Inc  ‘144A’     5%  15/5/2027
                                                  390,470       0.00
      USD      5,968,000     Iron   Mountain     Inc  ‘144A’     4.5%   15/2/2031
                                                 6,143,310        0.04
      USD      6,320,000     Iron   Mountain     Inc  ‘144A’     5.25%   15/7/2030
                                                 6,686,086        0.05
      USD       435,000    Jaguar    Holding    Co  II  / PPD  Development      LP  ‘
                  144A’    5%  15/6/2028
                                                  461,100       0.00
      USD      1,133,000     JBS  USA  LUX  SA  / JBS  USA  Finance    Inc  ‘144A’
                  5.75%   15/6/2025
                                                 1,174,071        0.01
      USD       321,000    JBS  USA  LUX  SA  / JBS  USA  Finance    Inc  ‘144A’
                  6.75%   15/2/2028
                                                  357,815       0.00
      USD       907,000    Joseph    T Ryerson    & Son  Inc  ‘144A’     8.5%
                  1/8/2028                                 985,229       0.01
                  JP  Morgan    Chase   Commercial      Mortgage     Securities
      USD       772,280
                  Trust   2018-WPT     ‘Series     2018-WPT     DFL’   ‘144A’
                  FRN  5/7/2033
                                                  732,795       0.01
      USD      1,333,108     JP  Morgan    Chase   Commercial      Mortgage     Securities
                  Trust   2018-WPT     ‘Series     2018-WPT     DFX’   ‘144A’
                  5.35%   5/7/2033
                                                 1,320,872        0.01
      USD      5,116,000     JPMorgan     Chase   & Co  FRN  22/4/2051
                                                 5,486,234        0.04
      USD       789,000    KFC  Holding    Co/Pizza     Hut  Holdings     LLC/Taco     Bell
                  of  America    LLC  ‘144A’     5.25%   1/6/2026
                                                  826,324       0.01
      USD      1,991,000     Kronos    Acquisition      Holdings     Inc  ‘144A’     9%
                  15/8/2023                                2,025,842        0.01
      USD       532,000    L Brands    Inc  5.25%   1/2/2028
                                                  513,340       0.00
                                134/228



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           数量      銘柄                           時価（米ドル）           純資産
                                                        比率
                                                        ％
      USD      1,330,000     L Brands    Inc  ‘144A’     6.875%    1/7/2025
                                                 1,441,042        0.01
      USD       995,000    Lam  Research     Corp   3.125%    15/6/2060
                                                 1,086,077        0.01
      USD       640,000    Lamar   Media   Corp   ‘144A’     4.875%    15/1/2029
                                                  670,400       0.01
      USD       222,000    Lamar   Media   Corp   5.75%   1/2/2026
                                                  232,384       0.00
      USD       276,000    Lamb   Weston    Holdings     Inc  ‘144A’     4.625%
                  1/11/2024                                 288,046       0.00
      USD       278,000    Lamb   Weston    Holdings     Inc  ‘144A’     4.875%
                  1/11/2026                                 292,168       0.00
      USD       194,000    Lennar    Corp   4.125%    15/1/2022
                                                  199,708       0.00
      USD       221,000    Lennar    Corp   4.5%   30/4/2024
                                                  238,725       0.00
      USD       163,000    Lennar    Corp   4.75%   1/4/2021
                                                  165,408       0.00
      USD      5,704,000     Level   3 Financing     Inc  ‘144A’     3.625%    15/1/2029
                                                 5,727,757        0.04
      USD     10,871,000      Level   3 Financing     Inc  ‘144A’     4.25%   1/7/2028
                                                 11,194,412         0.08
      USD       792,000    Level   3 Financing     Inc  ‘144A’     4.625%    15/9/2027
                                                  829,062       0.01
      USD       226,000    Level   3 Financing     Inc  5.125%    1/5/2023
                                                  226,679       0.00
      USD       257,000    Level   3 Financing     Inc  5.25%   15/3/2026
                                                  269,097       0.00
      USD      3,460,000     Lowe’s    Cos  Inc  5.125%    15/4/2050
                                                 4,728,116        0.03
      USD       697,327    Madison    Park   Funding    XI  Ltd  ‘Series     2013-11A
                  AR’   ‘144A’     FRN  23/7/2029
                                                  691,394       0.01
      USD       337,806    Madison    Park   Funding    XII  Ltd  ‘Series     2014-12A
                  B1R’   ‘144A’     FRN  20/7/2026
                                                  336,058       0.00
      USD       450,000    Madison    Park   Funding    XIII   Ltd  ‘Series     2014-13A
                  BR2’   ‘144A’     FRN  19/4/2030
                                                  444,254       0.00
      USD       948,725    Madison    Park   Funding    XVIII   Ltd  ‘Series     2015-
                  18A  A1R’   ‘144A’     FRN  21/10/2030
                                                  946,198       0.01
      USD      3,408,000     Marathon     Petroleum     Corp   4.7%   1/5/2025
                                                 3,890,039        0.03
      USD      5,727,000     Marriott     International       Inc/MD    3.5%   15/10/2032
                                                 5,753,072        0.04
      USD       810,000    Marriott     International       Inc/MD    4.625%    15/6/2030
                                                  884,691       0.01
      USD      4,530,000     Marriott     Ownership     Resorts    Inc  ‘144A’     6.125%
                  15/9/2025                                4,832,944        0.03
      USD       261,000    Marriott     Ownership     Resorts    Inc  / ILG  LLC  6.5%
                  15/9/2026                                 270,584       0.00
      USD      1,323,000     Mauser    Packaging     Solutions     Holding    Co  ‘144A’
                  7.25%   15/4/2025
                                                 1,291,579        0.01
      USD      3,979,000     McDonald’s      Corp   4.2%   1/4/2050
                                                 4,818,282        0.03
      USD      3,492,000     McDonald’s      Corp   4.45%   1/9/2048
                                                 4,326,826        0.03
      USD      1,037,000     Meritor    Inc  ‘144A’     6.25%   1/6/2025
                                                 1,102,124        0.01
      USD       639,000    MGM  Growth    Properties      Operating     Partnership      LP
                  / MGP  Finance    Co-Issuer     Inc  ‘144A’     4.625%
                  15/6/2025                                 671,589       0.01
      USD       363,000    MGM  Growth    Properties      Operating     Partnership      LP
                  / MGP  Finance    Co-Issuer     Inc  5.625%    1/5/2024
                                                  391,171       0.00
      USD      3,729,000     Microchip     Technology      Inc  4.333%    1/6/2023
                                                 4,021,470        0.03
      USD       237,000    Molina    Healthcare      Inc  5.375%    15/11/2022
                                                  247,872       0.00
      USD      2,765,000     Mondelez     International       Inc  2.75%   13/4/2030
                                                 3,019,649        0.02
      USD      6,379,000     Morgan    Stanley    FRN  15/10/2020      (Perpetual)
                                                 6,104,747        0.04
      USD     14,974,000      Morgan    Stanley    FRN  1/4/2031
                                                 17,286,506         0.12
      USD       395,094    Morgan    Stanley    Bank   of  America    Merrill    Lynch
                  Trust   2015-C24     ‘Series     2015-C24     C’  FRN
                  15/5/2048                                 388,220       0.00
      USD      2,057,000     Morgan    Stanley    Bank   of  America    Merrill    Lynch
                  Trust   2016-C32     ‘Series     2016-C32     A4’   3.72%
                  15/12/2049                                2,310,430        0.02
      USD      4,998,000     Motorola     Solutions     Inc  2.3%   15/11/2030
                                                 4,985,199        0.04
      USD       470,000    MPT  Operating     Partnership      LP  / MPT  Finance    Corp
                  5%  15/10/2027
                                                  498,151       0.00
      USD      1,204,000     Nationstar      Mortgage     Holdings     Inc  ‘144A’     5.5%
                  15/8/2028                                1,266,457        0.01
                                135/228



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           数量      銘柄                           時価（米ドル）           純資産
                                                        比率
                                                        ％
      USD      6,454,000     NBCUniversal       Enterprise      Inc  ‘144A’     5.25%
                  19/3/2021     (Perpetual)
                                                 6,558,877        0.05
      USD       237,000    Netflix    Inc  5.5%   15/2/2022
                                                  250,035       0.00
                  Neuberger     Berman    CLO  XX  Ltd  ‘Series     2015-20A
      USD       250,000
                  BR’   ‘144A’     FRN  15/1/2028
                                                  241,914       0.00
      USD       250,000    Neuberger     Berman    Loan   Advisers     CLO  37  Ltd  ‘
                  Series    2020-37A     B’  ‘144A’     FRN  20/7/2031
                                                  250,068       0.00
      USD       461,000    Newell    Brands    Inc  4.35%   1/4/2023
                                                  488,187       0.00
      USD      2,810,000     Norfolk    Southern     Corp   3.05%   15/5/2050
                                                 2,954,944        0.02
      USD       249,000    NRG  Energy    Inc  ‘144A’     5.25%   15/6/2029
                                                  271,986       0.00
      USD       278,000    NRG  Energy    Inc  5.75%   15/1/2028
                                                  302,969       0.00
      USD       414,000    NRG  Energy    Inc  6.625%    15/1/2027
                                                  442,549       0.00
      USD       344,000    NRG  Energy    Inc  7.25%   15/5/2026
                                                  369,076       0.00
      USD      2,925,000     NVIDIA    Corp   3.5%   1/4/2050
                                                 3,297,346        0.02
      USD       281,000    OAK  Hill   European     Credit    Partners     V Designated
                  Activity     Co  ‘Series     2016-5X    B1’   FRN  21/2/2030
                                                  332,905       0.00
      USD       692,672    OCP  CLO  2017-13    Ltd  ‘Series     2017-13A     A1A’   ‘
                  144A’    FRN  15/7/2030
                                                  692,431       0.01
      USD       689,061    OCP  CLO  2017-13    Ltd  ‘Series     2017-13A     A2A’   ‘
                  144A’    FRN  15/7/2030
                                                  684,281       0.01
      USD       275,000    OCP  CLO  2020-19    Ltd  ‘Series     2020-19A     B’  ‘
                  144A’    FRN  20/7/2031
                                                  275,448       0.00
                  Octagon    Investment      Partners     32  Ltd  ‘Series
      USD       289,561
                  2017-1A    B1’   ‘144A’     FRN  15/7/2029
                                                  286,676       0.00
      USD      3,685,000     ONEOK   Inc  2.75%   1/9/2024
                                                 3,793,172        0.03
      USD      5,974,000     ONEOK   Partners     LP  4.9%   15/3/2025
                                                 6,519,195        0.05
      USD      2,169,000     Oracle    Corp   2.95%   1/4/2030
                                                 2,419,925        0.02
      USD     11,535,000      Oracle    Corp   3.6%   1/4/2040
                                                 12,911,557         0.09
      USD      1,037,000     Ortho-Clinical        Diagnostics      Inc  / Ortho-Clinical
                  Diagnostics      SA  ‘144A’     7.375%    1/6/2025
                                                 1,084,852        0.01
      USD       220,000    Outfront     Media   Capital    LLC  / Outfront     Media
                  Capital    Corp   ‘144A’     5%  15/8/2027
                                                  216,522       0.00
      USD       600,000    Outfront     Media   Capital    LLC  / Outfront     Media
                  Capital    Corp   ‘144A’     6.25%   15/6/2025
                                                  622,500       0.00
      USD       250,000    Palmer    Square    CLO  2018-1    Ltd  ‘Series     2018-1A
                  A1’   ‘144A’     FRN  18/4/2031
                                                  246,186       0.00
      USD      1,075,000     Palmer    Square    Loan   Funding    2018-2    Ltd  ‘Series
                  2018-2A    A2’   ‘144A’     FRN  15/7/2026
                                                 1,061,664        0.01
      USD       370,796    Park   Avenue    Institutional       Advisers     CLO  Ltd
                  2016-1    ‘Series     2016-1A    A2R’   ‘144A’     FRN
                  23/8/2031                                 368,367       0.00
      USD      4,258,000     Parsley    Energy    LLC  / Parsley    Finance    Corp   ‘
                  144A’    5.25%   15/8/2025
                                                 4,310,778        0.03
      USD      2,013,000     Parsley    Energy    LLC  / Parsley    Finance    Corp   ‘
                  144A’    5.375%    15/1/2025
                                                 2,057,266        0.01
      USD       236,000    Parsley    Energy    LLC  / Parsley    Finance    Corp   ‘
                  144A’    5.625%    15/10/2027
                                                  244,530       0.00
      USD      4,160,000     PBF  Holding    Co  LLC  / PBF  Finance    Corp   ‘144A’
                  9.25%   15/5/2025
                                                 4,550,728        0.03
      USD      5,275,000     PG&E   Corp   5%  1/7/2028
                                                 5,273,101        0.04
      USD       624,000    PG&E   Corp   5.25%   1/7/2030
                                                  621,660       0.00
      USD      1,297,000     Picasso    Finance    Sub  Inc  ‘144A’     6.125%
                  15/6/2025                                1,392,913        0.01
      USD       289,000    Pilgrim’s      Pride   Corp   ‘144A’     5.875%    30/9/2027
                                                  306,701       0.00
      USD      9,515,000     Pioneer    Natural    Resources     Co  1.9%   15/8/2030
                                                 9,249,081        0.07
      USD       711,000    Prime   Security     Services     Borrower     LLC  / Prime
                  Finance    Inc  ‘144A’     3.375%    31/8/2027
                                                  708,369       0.01
      USD      4,860,000     Prudential      Financial     Inc  FRN  15/9/2042
                                                 5,197,750        0.04
                                136/228



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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           数量      銘柄                           時価（米ドル）           純資産
                                                        比率
                                                        ％
      USD      3,415,000     Prudential      Financial     Inc  FRN  15/6/2043
                                                 3,660,145        0.03
      USD      4,226,000     Prudential      Financial     Inc  3.7%   13/3/2051
                                                 4,671,353        0.03
      USD      1,656,000     Quicken    Loans   LLC  ‘144A’     5.25%   15/1/2028
                                                 1,771,589        0.01
      USD       392,000    Quicken    Loans   LLC  ‘144A’     5.75%   1/5/2025
                                                  403,515       0.00
      USD      3,053,000     Regeneron     Pharmaceuticals        Inc  2.8%   15/9/2050
                                                 2,889,077        0.02
      USD      1,298,000     Reliance     Steel   & Aluminum     Co  2.15%   15/8/2030
                                                 1,284,327        0.01
      USD       789,000    Reynolds     Group   Issuer    Inc  / Reynolds     Group
                  Issuer    LLC  / Reynolds     Group   Issuer    Lu  ‘144A’
                  5.125%    15/7/2023
                                                  801,821       0.01
      USD      1,225,000     RR  10  Ltd  ‘Series     2020-10A     A2A’   ‘144A’     FRN
                  15/7/2033                                1,226,738        0.01
      USD      1,225,000     RR  10  Ltd  ‘Series     2020-10A     A2B’   ‘144A’     FRN
                  15/7/2033                                1,228,850        0.01
      USD       525,000    RR  11  Ltd  ‘Series     2020-11A     A2’   ‘144A’     FRN
                  15/10/2031                                 525,000       0.00
      USD       696,412    RR  2 Ltd  ‘Series     2017-2A    A2’   ‘144A’     FRN
                  15/10/2029                                 685,077       0.01
      USD       582,000    SeaWorld     Parks   & Entertainment       Inc  ‘144A’
                  9.5%   1/8/2025
                                                  617,647       0.00
      USD      6,052,000     Select    Medical    Corp   ‘144A’     6.25%   15/8/2026
                                                 6,477,395        0.05
      USD       297,000    Sensata    Technologies       Inc  ‘144A’     3.75%
                  15/2/2031                                 300,712       0.00
      USD      5,285,000     Service    Properties      Trust   4.5%   15/6/2023
                                                 5,215,634        0.04
      USD      4,441,000     Service    Properties      Trust   5%  15/8/2022
                                                 4,463,205        0.03
      USD       815,000    Service    Properties      Trust   7.5%   15/9/2025
                                                  886,677       0.01
      USD      3,945,000     Sherwin-Williams         Co/The    3.8%   15/8/2049
                                                 4,522,246        0.03
      USD       326,000    Sirius    XM  Radio   Inc  ‘144A’     3.875%    1/8/2022
                                                  330,075       0.00
      USD      5,563,000     Sirius    XM  Radio   Inc  ‘144A’     4.125%    1/7/2030
                                                 5,862,011        0.04
      USD       467,000    Sirius    XM  Radio   Inc  ‘144A’     4.625%    15/7/2024
                                                  486,702       0.00
      USD       505,000    Sirius    XM  Radio   Inc  ‘144A’     5%  1/8/2027
                                                  536,575       0.00
      USD       334,000    Sirius    XM  Radio   Inc  ‘144A’     5.375%    15/7/2026
                                                  351,634       0.00
      USD       424,000    Sirius    XM  Radio   Inc  ‘144A’     5.5%   1/7/2029
                                                  467,490       0.00
      USD       328,000    Six  Flags   Entertainment       Corp   ‘144A’     4.875%
                  31/7/2024                                 318,695       0.00
      USD      2,753,134     SLM  Private    Credit    Student    Loan   Trust   2005-B    ‘
                  Series    2005-B    A4’   FRN  15/6/2039
                                                 2,604,033        0.02
      USD      4,182,237     SLM  Private    Credit    Student    Loan   Trust   2006-A    ‘
                  Series    2006-A    A5’   FRN  15/6/2039
                                                 3,952,433        0.03
      USD      4,466,323     SLM  Private    Credit    Student    Loan   Trust   2007-A    ‘
                  Series    2007-A    A4A’   FRN  16/12/2041
                                                 4,265,916        0.03
      USD      9,742,000     SLM  Private    Education     Loan   Trust   2010-C    ‘
                  Series    2010-C    A5’   ‘144A’     FRN  15/10/2041
                                                 10,590,575         0.07
      USD      2,906,000     SM  Energy    Co  1.5%   1/7/2021
                                                 2,749,006        0.02
      USD       775,000    SM  Energy    Co  6.125%    15/11/2022
                                                  599,474       0.00
      USD      3,452,000     SM  Energy    Co  ‘144A’     10%  15/1/2025
                                                 3,417,480        0.02
      USD      3,606,000     SMB  Private    Education     Loan   Trust   2019-A    ‘
                  Series    2019-A    A2A’   ‘144A’     3.44%   15/7/2036
                                                 3,794,592        0.03
      USD      2,320,000     SMB  Private    Education     Loan   Trust   2020-B    ‘
                  Series    2020-BA    B’  ‘144A’     2.76%   15/7/2053
                                                 2,300,285        0.02
      USD      1,061,000     Sofi   Professional       Loan   Program    2018-B    Trust   ‘
                  Series    2018-B    A2FX’    ‘144A’     3.34%   25/8/2047
                                                 1,096,439        0.01
      USD       590,000    Spectrum     Brands    Inc  ‘144A’     5.5%   15/7/2030
                                                  620,975       0.00
                  Standard     Industries      Inc/NJ    ‘144A’     3.375%
      USD       563,000
                  15/1/2031                                 565,956       0.00
      USD       969,000    Standard     Industries      Inc/NJ    ‘144A’     4.375%
                  15/7/2030                                1,029,180        0.01
      USD       156,000    Standard     Industries      Inc/NJ    ‘144A’     5%
                  15/2/2027                                 163,428       0.00
                                137/228



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           数量      銘柄                           時価（米ドル）           純資産
                                                        比率
                                                        ％
      USD      3,945,000     Starbucks     Corp   3.5%   15/11/2050
                                                 4,149,909        0.03
      USD       510,000    Steel   Dynamics     Inc  3.25%   15/1/2031
                                                  549,805       0.00
      USD       527,000    Summit    Materials     LLC  / Summit    Materials     Finance
                  Corp   ‘144A’     5.25%   15/1/2029
                                                  556,127       0.00
      USD      1,315,000     Sunoco    Logistics     Partners     Operations      LP  4%
                  1/10/2027                                1,349,955        0.01
      USD       323,000    Sunoco    LP  / Sunoco    Finance    Corp   4.875%
                  15/1/2023                                 328,638       0.00
      USD       263,000    Sunoco    LP  / Sunoco    Finance    Corp   5.5%   15/2/2026
                                                  271,926       0.00
      USD       201,000    Sunoco    LP  / Sunoco    Finance    Corp   6%  15/4/2027
                                                  212,011       0.00
      USD      4,815,000     Talen   Energy    Supply    LLC  ‘144A’     7.625%
                  1/6/2028                                4,984,801        0.04
      USD       166,000    Targa   Resources     Partners     LP  / Targa   Resources
                  Partners     Finance    Corp   5.125%    1/2/2025
                                                  170,048       0.00
      USD       169,000    Targa   Resources     Partners     LP  / Targa   Resources
                  Partners     Finance    Corp   5.375%    1/2/2027
                                                  174,884       0.00
      USD       337,000    Targa   Resources     Partners     LP  / Targa   Resources
                  Partners     Finance    Corp   5.875%    15/4/2026
                                                  356,972       0.00
      USD       272,000    Targa   Resources     Partners     LP  / Targa   Resources
                  Partners     Finance    Corp   6.5%   15/7/2027
                                                  295,528       0.00
      USD       193,000    Targa   Resources     Partners     LP  / Targa   Resources
                  Partners     Finance    Corp   6.75%   15/3/2024
                                                  197,094       0.00
      USD       275,000    Targa   Resources     Partners     LP  / Targa   Resources
                  Partners     Finance    Corp   6.875%    15/1/2029
                                                  303,703       0.00
      USD       166,000    Teleflex     Inc  4.625%    15/11/2027
                                                  176,967       0.00
      USD       198,000    Tempur    Sealy   International       Inc  5.5%   15/6/2026
                                                  207,804       0.00
      USD      1,393,000     Tenet   Healthcare      Corp   4.625%    15/7/2024
                                                 1,426,404        0.01
      USD       198,000    Tenet   Healthcare      Corp   ‘144A’     4.625%    1/9/2024
                                                  204,522       0.00
      USD       484,000    Tenet   Healthcare      Corp   ‘144A’     4.625%    15/6/2028                    0.00
                                                  502,063
      USD       683,000    Tenet   Healthcare      Corp   ‘144A’     4.875%    1/1/2026                    0.01
                                                  712,751
      USD       457,000    Tenet   Healthcare      Corp   5.125%    1/5/2025                         0.00
                                                  470,139
      USD       510,000    Tenet   Healthcare      Corp   ‘144A’     6.25%   1/2/2027                     0.00
                                                  537,486
      USD       199,000    Terex   Corp   ‘144A’     5.625%    1/2/2025                          0.00
                                                  202,582
      USD       819,804    TIAA   CLO  II  Ltd  ‘Series     2017-   1A  A’  ‘144A’
                  FRN  20/4/2029
                                                  819,752       0.01
      USD      8,534,000     T-Mobile     USA  Inc  ‘144A’     2.55%   15/2/2031
                                                 8,902,242        0.06
      USD      3,716,000     T-Mobile     USA  Inc  ‘144A’     3.875%    15/4/2030
                                                 4,261,212        0.03
      USD       380,000    TRI  Pointe    Group   Inc  5.7%   15/6/2028
                                                  420,850       0.00
      USD      3,945,000     Union   Pacific    Corp   3.25%   5/2/2050
                                                 4,333,898        0.03
      USD       243,000    United    Rentals    North   America    Inc  4.625%
                  15/10/2025                                 248,923       0.00
      USD       547,000    United    Rentals    North   America    Inc  4.875%
                  15/1/2028                                 579,136       0.00
      USD       343,000    United    Rentals    North   America    Inc  5.5%   15/5/2027
                                                  367,653       0.00
      USD       343,000    United    Rentals    North   America    Inc  5.875%
                  15/9/2026                                 365,341       0.00
      USD     33,000,000      United    States    Cash   Management      Bill   10/11/2020
                  (Zero   Coupon)
                                                 32,994,793         0.23
                                138/228






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           数量      銘柄                           時価（米ドル）           純資産
                                                        比率
                                                        ％
      USD     50,000,000      United    States    Cash   Management      Bill   8/12/2020
                  (Zero   Coupon)
                                                 49,984,187         0.35
      USD     100,000,000       United    States    Treasury     Bill   10/9/2020     (Zero
                  Coupon)                               99,998,021         0.70
      USD     116,750,000       United    States    Treasury     Bill   22/9/2020     (Zero
                  Coupon)                               116,743,936         0.81
      USD     30,000,000      United    States    Treasury     Bill   24/9/2020     (Zero
                  Coupon)                               29,998,450         0.21
      USD     280,500,000       United    States    Treasury     Bill   6/10/2020     (Zero
                  Coupon)                               280,478,962         1.95
                  United    States    Treasury     Bill   8/10/2020     (Zero
      USD     240,000,000
                  Coupon)                               239,980,366         1.67
      USD     149,900,000       United    States    Treasury     Bill   13/10/2020      (Zero
                  Coupon)                               149,885,676         1.04
      USD     120,000,000       United    States    Treasury     Bill   27/10/2020      (Zero
                  Coupon)                               119,984,801         0.84
      USD     194,000,000       United    States    Treasury     Bill   12/11/2020      (Zero
                  Coupon)                               193,967,546         1.35
      USD     65,000,000      United    States    Treasury     Bill   19/11/2020      (Zero
                  Coupon)                               64,988,444         0.45
                  United    States    Treasury     Bill   27/11/2020      (Zero
      USD     14,000,000
                  Coupon)                               13,996,834         0.10
      USD     60,000,000      United    States    Treasury     Bill   14/1/2021     (Zero
                  Coupon)                               59,977,333         0.42
      USD     78,000,000      United    States    Treasury     Bill   - WI  Post   Auction
                  3/12/2020     (Zero   Coupon)
                                                 77,982,689         0.54
      USD     170,604,300       United    States    Treasury     Inflation     Indexed    Bonds
                  0.125%    15/10/2024
                                                183,430,137         1.28
      USD     250,125,700       United    States    Treasury     Inflation     Indexed    Bonds
                  0.125%    15/4/2025
                                                268,273,406         1.87
      USD     72,096,700      United    States    Treasury     Inflation     Indexed    Bonds
                  0.125%    15/1/2030*
                                                 80,562,340         0.56
      USD     53,094,900      United    States    Treasury     Inflation     Indexed    Bonds
                  0.625%    15/4/2023
                                                 58,013,857         0.40
                  United    States    Treasury     Note/   Bond   1.125%
      USD     22,122,400
                  15/5/2040†                               21,671,311         0.15
      USD     248,717,300       United    States    Treasury     Note/   Bond   1.75%
                  15/11/2029*                               272,947,807         1.90
                                139/228









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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           数量      銘柄                           時価（米ドル）           純資産
                                                       比率
                                                        ％
      USD      4,951,200     United    States    Treasury     Note/   Bond   2.375%
                  15/11/2049                                5,997,915        0.04
      USD       198,000    US  Concrete     Inc  6.375%    1/6/2024
                                                  205,051       0.00
      USD      2,381,000     USB  Capital    IX  FRN  2/10/2020     (Perpetual)
                                                 2,126,221        0.02
      USD      2,253,000     VICI   Properties      LP  / VICI   Note   Co  Inc  ‘144A’
                  3.5%   15/2/2025
                                                 2,255,242        0.02
      USD      2,170,000     VICI   Properties      LP  / VICI   Note   Co  Inc  ‘144A’
                  3.75%   15/2/2027
                                                 2,166,268        0.02
      USD      2,585,000     VICI   Properties      LP  / VICI   Note   Co  Inc  ‘144A’
                  4.125%    15/8/2030
                                                 2,591,462        0.02
      USD       436,000    Vistra    Operations      Co  LLC  ‘144A’     5%  31/7/2027
                                                  464,462       0.00
      USD       338,000    Vistra    Operations      Co  LLC  ‘144A’     5.5%   1/9/2026
                                                  354,477       0.00
      USD      7,813,000     Vistra    Operations      Co  LLC  ‘144A’     5.625%
                  15/2/2027                                8,273,654        0.06
      USD      1,350,000     VNDO   Trust   2016-350P     ‘Series     2016-350P     D’  ‘
                  144A’    FRN  10/1/2035
                                                 1,389,267        0.01
      USD      6,181,000     Wells   Fargo   & Co  FRN  30/4/2041
                                                 6,494,946        0.05
      USD      2,000,000     Wells   Fargo   Commercial      Mortgage     Trust   2015-C28
                  ‘Series     2015-C28     AS’   FRN  15/5/2048
                                                 2,191,658        0.02
      USD      1,318,000     Wells   Fargo   Commercial      Mortgage     Trust   2018-1745
                  ‘Series     2018-1745     A’  ‘144A’     FRN  15/6/2036
                                                 1,468,976        0.01
      USD       795,000    WESCO   Distribution       Inc  ‘144A’     7.125%
                  15/6/2025                                 878,654       0.01
      USD       985,000    WESCO   Distribution       Inc  ‘144A’     7.25%   15/6/2028
                                                 1,097,196        0.01
      USD       170,000    William    Carter    Co/The    ‘144A’     5.625%    15/3/2027
                                                  181,255       0.00
      USD       354,000    Williams     Scotsman     International       Inc  ‘144A’
                  4.625%    15/8/2028
                                                  359,974       0.00
      USD       166,000    WPX  Energy    Inc  5.75%   1/6/2026
                                                  169,216       0.00
      USD      2,524,000     Wyndham    Destinations       Inc  ‘144A’     6.625%
                  31/7/2026                                2,694,370        0.02
      USD       791,000    Wyndham    Hotels    & Resorts    Inc  ‘144A’     4.375%
                  15/8/2028                                 799,642       0.01
      USD       168,000    Wyndham    Hotels    & Resorts    Inc  ‘144A’     5.375%
                  15/4/2026                                 175,035       0.00
      USD      2,597,000     Xerox   Holdings     Corp   ‘144A’     5%  15/8/2025
                                                 2,634,332        0.02
      USD      1,571,000     XHR  LP  ‘144A’     6.375%    15/8/2025
                                                 1,606,347        0.01
      USD       177,000    XPO  Logistics     Inc  ‘144A’     6.125%    1/9/2023
                                                  180,429       0.00
      USD      2,075,000     XPO  Logistics     Inc  ‘144A’     6.25%   1/5/2025
                                                 2,224,141        0.02
      USD       350,000    XPO  Logistics     Inc  ‘144A’     6.75%   15/8/2024
                                                  373,047       0.00
      USD       278,501    York   CLO  1 Ltd  ‘Series     2014-1A    BRR’   ‘144A’
                  FRN  22/10/2029                              275,330       0.00
                                               3,197,406,174          22.26
                  ウルグアイ
      USD      2,820,626     Uruguay    Government      International       Bond   5.1%
                                                 3,897,753        0.03
                  18/6/2050
     債券合計Total       Bonds
                                               4,554,615,034          31.71
     公認の証券取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲
                                              13,959,877,981          97.18
     渡性のある有価証券及びマネー・マーケット商品合計
                                140/228






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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     その他の譲渡性のある有価証券
         数量       銘柄                            時価（米ドル）          純資産比率
                                                        ％
     普通／優先株式（証券）およびワラント
                オーストラリア
          9,488,465     Quintis    Ltd**                            10,554,247         0.07
                ケイマン諸島

             609  Marco   Polo   Investment      Holdings     Ltd  Npv                  －     0.00
                中国

            24,969    Epic   Games,    Inc.**                          14,357,175         0.10
                米国

          2,825,976     C3.ai,    Inc**                            15,429,829         0.11
           324,584    C3.ai,    Inc**                             1,772,229         0.01
           162,919    Databricks      Inc**                           7,820,112         0.06
           157,436    Farmer’s     Business     Network    Inc**                   5,204,299         0.04
          4,185,730     Grand   Rounds,    Inc  (Pref)**                       17,035,921         0.12
          1,924,865     Grand   Rounds,    Inc  (Pref)**                       7,757,206         0.05
            10,375    Mount   Sinai   Genomics,     Inc.**                     6,366,871         0.04
            6,026   Neon   Payments     Ltd  (Wts   8/4/2021)**                      115,880        0.00
          3,269,720     Palantir     Technologies,       Inc  (Pref)**                  17,493,002         0.12
           134,315    SambaNova     Systems    Inc**                       7,541,787         0.05
          3,059,237     Vertiv    Pipe   Lockup**                          49,804,378         0.35
           337,227    Zero   Mass   Water,    Inc.**                        5,338,303         0.04
           337,227    Zero   Mass   Water,    Inc.   (Wts   8/11/2021)**                    347,344        0.00
                                               142,027,161          0.99
                英国
            22,688    The  Hut  Group,    Inc.   ‘B’**                      26,197,023         0.18
           107,909    Lookout,     Inc**                             621,556        0.00
          1,919,121     Lookout,     Inc  Series    F (Pref)**                     22,319,377         0.16
            12,052    Neon   Payments     Ltd  (Pref)**                       3,998,492         0.03
           652,238    NMC  Health    Plc*,**
                                                    －     0.00
                                                53,136,448         0.37
     普通／優先株式（証券）およびワラント合計
                                               220,075,031          1.53
     債券

                オーストラリア
      USD    17,943,829      Quintis    Australia     Pty  Ltd  1/10/2028     (Zero   Coupon)**
                                                17,943,829         0.12
      USD    16,595,015      Quintis    Australia     Pty  Ltd  7.5%   1/10/2026**
                                                16,595,015         0.12
                                                34,538,844         0.24
                ケイマン諸島

      CNY   103,700,000       Fresh   Express    Delivery     Holding    Group   Co  Ltd
                (Defaulted)      18/10/2010      (Zero   Coupon)**                     －     0.00
                インド

      USD    19,051,000      REI  Agro   Ltd  (Defaulted)      5.5%   13/11/2014**
                                                    2     0.00
                米国

      USD    2,090,000     Calpine    Escrow    Corp   31/12/2049      (Zero   Coupon)                 －     0.00
     債券合計
                                                34,538,846         0.24
     その他の譲渡性のある有価証券合計
                                               254,613,877          1.77
     ポートフォリオ合計
                                              14,214,491,858           98.95
     その他の純資産                                           150,291,294          1.05

     純資産合計（米ドル）
                                              14,364,783,152           100.00
    * 当該有価証券は貸付有価証券です。

    ~ 当該投資は関連当事者のファンドへの投資です。
    **当該有価証券は公正価値修正の対象です。
    †当該有価証券は、担保として差し入れられたものまたは保証が付与されたものです。
                                141/228



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    'A'、'B'、'C'、'H'：議決権や転売権等に特定の規定が設けられた株式です。※
    (Pref)    優先株式（優先証券）です。※
    (Defaulted)      デフォルト銘柄です。※
    (Restricted)       取引等の制限がかかっている銘柄です。※
    (FRN)   変動利付債です。※
    (Perpetual)      永久債です。なお、記号の直前にある日付は発行体が債券を償還する可能性のある日を表します。※
    '144A'：米国の適格機関投資家向け私募証券市場において発行された証券です。※
    ※はアセットマネジメントOneにて追記しました。

                                142/228


















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    外国為替予約取引明細表
    2020年8月31日現在
       通貨       買建金額        通貨       売建金額          契約相手        満期日      未実現利益／（損
                                                   失）（米ドル）
        AUD       19,193,008        JPY      1,441,856,108         HSBC   Bank   Plc
                                              3/9/2020          544,737
        EUR       11,827,651        USD        13,322,705        HSBC   Bank   Plc
                                              3/9/2020          784,159
        EUR       17,653,118        USD        19,744,190          JP  Morgan
                                              3/9/2020         1,310,721
        INR     2,149,626,000          USD       29,366,475      Bank   of  America
                                              3/9/2020         (163,541)
        JPY     1,435,917,024          AUD       19,193,008       Morgan    Stanley
                                              3/9/2020         (600,730)
        JPY     3,570,598,953          USD       32,924,170         JP  Morgan
                                              3/9/2020          738,954
        USD       28,188,120        INR      2,149,626,000        Bank   of  America
                                              3/9/2020        (1,014,815)
        USD       13,220,148        JPY      1,437,466,263         HSBC   Bank   Plc
                                              3/9/2020         (332,089)
        EUR       17,820,115        USD       20,188,556         JP  Morgan
                                              4/9/2020         1,065,994
        USD       19,925,885        JPY      2,181,292,621         Deutsche     Bank
                                              4/9/2020         (639,327)
        AUD       57,476,573        JPY      4,302,149,077        Morgan    Stanley
                                             10/9/2020          1,776,843
        AUD       38,447,688        JPY      2,934,154,149           JP  Morgan
                                             10/9/2020           657,493
        EUR       17,602,308        USD       19,918,854       Morgan    Stanley
                                             10/9/2020          1,078,649
        JPY     3,374,485,520          AUD       45,086,903       Morgan    Stanley
                                             10/9/2020         (1,396,568)
        USD       20,017,696        JPY      2,185,504,056           Citibank      10/9/2020          (588,902)
        USD        168,451       CNH        1,198,000       Goldman    Sachs
                                             11/9/2020           (6,341)
        USD       61,294,404        CNH       436,008,000        HSBC   Bank   Plc
                                             11/9/2020         (2,320,741)
        USD       13,561,062        INR      1,033,258,000          BNP  Paribas
                                             11/9/2020          (472,164)
        GBP       17,822,250        EUR       19,891,000       HSBC   Bank   Plc
                                             17/9/2020           12,347
        GBP       8,926,138        EUR        9,913,000      Morgan    Stanley
                                             17/9/2020           64,949
        JPY     3,554,025,541          AUD       48,630,216       Morgan    Stanley
                                             17/9/2020         (2,311,745)
        JPY     2,534,195,885          EUR       20,957,000      Bank   of  America
                                             17/9/2020         (1,106,457)
        NOK      187,720,000         USD       19,717,607         JP  Morgan
                                             18/9/2020          1,746,889
        USD       3,963,077        NOK       38,227,764       HSBC   Bank   Plc
                                             18/9/2020          (408,006)
        USD       2,600,757        NOK       25,063,236         JP  Morgan
                                             18/9/2020          (265,052)
        JPY     17,424,063,416          USD       163,295,883          JP  Morgan
                                             24/9/2020          1,022,758
        USD       60,678,905        CNH       431,542,000             UBS   24/9/2020         (2,217,838)
        USD       26,465,338        INR      2,042,039,000          BNP  Paribas
                                             24/9/2020         (1,256,757)
        USD       33,240,105        JPY      3,549,528,038           JP  Morgan
                                             24/9/2020          (233,924)
        EUR       19,546,631        USD       22,071,927          Citibank      25/9/2020          1,252,531
        EUR       6,724,369        USD        7,593,010       Deutsche     Bank
                                             25/9/2020           430,995
        JPY     4,309,149,718          EUR       35,786,000         JP  Morgan
                                             25/9/2020         (2,064,211)
        CAD       24,566,000        USD       18,042,706         JP  Morgan
                                             1/10/2020           774,171
        GBP       57,269,000        USD       70,863,458         JP  Morgan
                                             1/10/2020          5,440,631
        USD        209,566       AUD         303,963        Citibank      1/10/2020          (14,371)
        USD       36,943,572        AUD       53,568,037      Bank   of  America
                                             1/10/2020         (2,521,207)
        USD       32,867,034        ZAR       574,157,495          JP  Morgan
                                             1/10/2020         (1,111,983)
        GBP       35,835,000        USD        45,012,584          JP  Morgan
                                             8/10/2020          2,734,795
        JPY     7,002,967,000          USD       65,210,910       Goldman    Sachs
                                             8/10/2020           842,922
        EUR       47,599,183        USD       54,514,226       HSBC   Bank   Plc
                                             9/10/2020          2,301,684
        USD       61,672,975        CNH       433,450,000          JP  Morgan
                                             14/10/2020         (1,417,572)
        EUR       47,599,183        USD       54,510,927       Morgan    Stanley
                                             15/10/2020          2,312,244
        GBP       86,097,000        USD       109,715,138          Barclays     22/10/2020          5,009,115
        USD       55,842,724        AUD       78,742,000       HSBC   Bank   Plc   22/10/2020         (2,171,372)
        USD       20,746,840        AUD       29,011,000      Bank   of  America     23/10/2020          (627,409)
        EUR       17,695,767        AUD       29,118,243       Morgan    Stanley     29/10/2020          (322,345)
        JPY     10,185,150,000          USD       96,937,865       Morgan    Stanley     29/10/2020          (844,583)
        USD       2,118,034        JPY       224,126,000          JP  Morgan    29/10/2020            3,485
        JPY     7,258,848,822          EUR       58,635,000      Bank   of  America
                                             30/10/2020         (1,534,435)
        EUR       19,318,000        USD       22,985,862         JP  Morgan
                                             5/11/2020           85,955
        JPY     10,593,975,000          USD       99,913,497         JP  Morgan
                                             5/11/2020           45,496
        MXN      747,551,000         USD       32,389,558          Citibank      5/11/2020          1,522,955
        USD       69,371,759        CNH       484,312,000          Citibank      5/11/2020         (1,030,516)
        USD        570,885       CNH        3,986,000      Bank   of  America
                                             5/11/2020           (8,542)
        USD       66,893,714        HKD       518,540,000        HSBC   Bank   Plc
                                             5/11/2020           14,389
        CHF       29,636,000        USD       32,447,768         JP  Morgan
                                             6/11/2020           433,622
        JPY     13,146,600,000          USD       123,628,218             UBS   6/11/2020           417,517
        USD       67,798,578        HKD       525,500,000        HSBC   Bank   Plc
                                             6/11/2020           21,906
        EUR       17,882,969        USD       21,200,086          Barclays     12/11/2020           160,983
        JPY     11,867,450,000          USD       112,062,054          JP  Morgan
                                             12/11/2020           (77,454)
        EUR       69,779,000        USD       82,574,822         JP  Morgan
                                             13/11/2020           777,405
        USD       38,414,609        ZAR       664,611,158       Bank   of  America
                                             13/11/2020          (744,344)
        BRL       31,062,245        USD        5,624,467         Citibank     16/11/2020            36,616
                                143/228


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        KRW     49,010,559,000          USD       41,412,241       Deutsche     Bank
                                             16/11/2020           (96,063)
        RUB     3,359,453,000          USD       45,601,371        BNP  Paribas
                                             16/11/2020          (708,940)
        USD       45,447,760        RUB      3,359,453,000          BNP  Paribas
                                             16/11/2020           555,330
        MYR      160,466,000         USD       38,242,612          Barclays     17/11/2020           225,795
        MXN      591,490,000         USD       26,351,689         JP  Morgan
                                             19/11/2020           437,826
        USD       14,252,792        EUR       11,953,756        BNP  Paribas
                                             19/11/2020           (27,973)
        EUR       18,202,676        USD       21,692,926          Citibank      4/12/2020           60,289
        USD       29,074,538        INR      2,149,626,000        Bank   of  America
                                                        99,739
                                             8/12/2020
                                                       6,144,572
     未実現純利益
                                144/228


















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       通貨       買建金額        通貨       売建金額          契約相手        満期日      未実現利益／（損
                                                   失）（米ドル）
     AUD  Hedged    Share   Class
                                      BNY  Mellon
        AUD      264,421,038         USD       189,904,018                15/9/2020          4,888,387
                                      BNY  Mellon
                                                       (41,744)
        USD       1,692,249        AUD        2,353,809               15/9/2020
                                                       4,846,643
     未実現純利益
     CHF  Hedged    Share   Class

                                      BNY  Mellon
        CHF       28,232,035        USD       30,988,210                15/9/2020           287,261
                                      BNY  Mellon                (2,764)
        USD        413,398       CHF         375,664              15/9/2020
                                                        284,497
     未実現純利益
     CNH  Hedged    Share   Class

                                      BNY  Mellon
        CNY       26,210,678        USD        3,770,053               15/9/2020           52,988
                                      BNY  Mellon
                                                        (3,040)
        USD        335,632       CNY        2,321,943               15/9/2020
                                                        49,948
     未実現純利益
     EUR  Hedged    Share   Class

                                      BNY  Mellon
        EUR     1,695,884,601          USD      2,000,923,537                 15/9/2020         22,282,884
                                      BNY  Mellon               (152,382)
        USD       31,171,130        EUR       26,255,833                15/9/2020
                                                      22,130,502
     未実現純利益
     GBP  Hedged    Share   Class

                                      BNY  Mellon
        GBP       91,879,175        USD       120,293,808                15/9/2020          2,109,788
                                      BNY  Mellon
                                                       (28,306)
        USD       2,619,586        GBP        1,987,572               15/9/2020
                                                       2,081,482
     未実現純利益
     HKD  Hedged    Share   Class

                                      BNY  Mellon
        HKD      136,178,763         USD       17,573,007                15/9/2020           (3,471)
                                      BNY  Mellon                  40
        USD       1,113,873        HKD        8,633,145               15/9/2020
                                                        (3,431)
     未実現純損失
     JPY  Hedged    Share   Class

                                      BNY  Mellon
        JPY     1,825,495,117          USD       17,205,640                15/9/2020            7,689
                                      BNY  Mellon                 (544)
        USD        287,893       JPY       30,589,105                15/9/2020
                                                         7,145
     未実現純利益
     PLN  Hedged    Share   Class

                                      BNY  Mellon
        PLN       25,514,832        USD        6,835,873               15/9/2020           79,199
                                      BNY  Mellon
                                                         (155)
        USD         42,251      PLN         156,467              15/9/2020
                                                        79,044
     未実現純利益
     SGD  Hedged    Share   Class

                                      BNY  Mellon
        SGD      210,283,918         USD       153,372,668                15/9/2020          1,158,978
                                      BNY  Mellon                (6,864)
        USD       1,290,814        SGD        1,765,858               15/9/2020
                                                       1,152,114
     未実現純利益
     未実現純利益合計
                                                      36,772,516
     （米ドル原資産エクスポージャー－5,769,278,172米ドル）
                                145/228







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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    先物取引明細表
    2020年8月31日現在
     契約数量     通貨           銘柄              満期日       原資産エクスポー         未実現利益／
                                              ジャー        （損失）
                                             （米ドル）        （米ドル）
         435            Australian      10  Year   Bond     September     2020
            AUD                                  47,254,469         (474,773)
        3,034               EURO   STOXX   50  Index      September     2020
            EUR                                  118,906,521         2,955,166
         906                           September     2020
            EUR                 Euro-BTP                 158,216,269         4,189,275
         692                           September     2020
            EUR                 Euro-OAT                 138,152,307         1,780,695
         188             FTSE   MIB  Market    Index      September     2020
            EUR                                  22,108,399          263,547
         130                   Dax  Index      September     2020
            EUR                                  50,363,434         2,810,181
        (74)                    Euro   Bund     September     2020
            EUR                                  15,487,520         (119,148)
        (31)                 FTSE   100  Index      September     2020
            GBP                                   2,461,807          98,082
         166       Hang   Seng   China   Enterprises      Index      September     2020
            HKD                                  10,637,845         (360,914)
        (61)               US  Long   Bond   (CBT)      September     2020
            JPY                                   6,642,312         (24,367)
        1,338            Russell    2000   E-Mini    Index      September     2020
            USD                                  104,638,290          670,092
         726          MSCI   Emerging     Markets    Index      September     2020
            USD                                  39,831,990         3,268,890
        (471)             NASDAQ    100  E-Mini    Index      September     2020
            USD                                  113,374,410        (9,399,425)
       (3,132)                S&P  500  E-Mini    Index      September     2020
            USD                                  548,100,000        (23,020,285)
        2,028              US  Ultra   10  Year   Note      December     2020
            USD                                  322,515,375          495,623
        1,786          US  Treasury     10  Year   Note   (CBT)      December     2020
            USD                                  248,449,344          285,726
         263               US  Long   Bond   (CBT)      December     2020
            USD                                  46,025,000         (395,776)
        (292)                US  Long   Bond   (CBT)      December     2020
            USD                                  63,984,500          30,788
        (742)          US  Treasury     5 Year   Note   (CBT)      December     2020
                                              93,480,406         (132,537)
            USD
     合計
                                             2,150,630,198         (17,079,160)
    スワップ明細表

    2020年8月31日現在
     種類      額面価額         銘柄               契約相手      満期日     未実現利益／         時価
                                               （損失）      （米ドル）
                                              （米ドル）
    CDS   USD      38,909,000      Fund   receives     default
                    protection      on
                    CDX.NA.IG.34.V1;         and  pays
                                    Bank   of
                    Fixed   1%
                                    America     20/6/2025       (71,629)       (616,659)
    CDS   EUR     (28,840,566)       Fund   provides     default
                    protection      on
                    ITRAXX.XO.33.V1;         and
                                    Bank   of
                    receives     Fixed   5%
                                    America     20/6/2025       2,267,142       2,654,121
    CDS   USD     (108,404,735)       Fund   provides     default
                    protection      on
                    CDX.NA.HY.34.V8;         and
                                    Bank   of
                    receives     Fixed   5%
                                    America     20/6/2025       4,237,944       6,039,263
    CDS   USD      (2,269,083)      Fund   provides     default
                    protection      on
                    CDX.NA.IG.33.V1;         and
                                    Goldman
                    receives     Fixed   1%
                                     Sachs    20/12/2024         1,303       35,051
    CDS   EUR     (13,216,123)       Fund   provides     default
                    protection      on
                    ITRAXX.XO.32.V1;         and
                                    Goldman
                    receives     Fixed   5%
                                     Sachs    20/12/2024       (766,356)       1,224,941
    IRS   USD      99,273,000      Fund   receives     Floating     USD
                    LIBOR   3 Month;    and  pays
                                    Goldman
                    Fixed   0.345%
                                     Sachs    27/8/2025       (13,678)       (13,678)
    IRS   USD      16,041,067      Fund   receives     Fixed   1.076%;
                    and  pays   Floating     USD  LIBOR
                                    Goldman
                    3 Month
                                     Sachs    17/8/2030        560,284       560,284
    IRS   USD      34,193,502      Fund   receives     Fixed
                    0.6305%;     and  pays   Floating
                                    Goldman
                    USD  LIBOR   3 Month
                                     Sachs    21/8/2030       (299,999)       (299,999)
    IRS   USD      23,263,000      Fund   receives     Floating     USD
                    LIBOR   3 Month;    and  pays
                                    Goldman
                    Fixed   0.8815%
                                     Sachs     2/7/2050      1,450,733       1,450,733
    IRS   USD      15,276,421      Fund   receives     Floating     USD
                    LIBOR   3 Month;    and  pays
                                    Goldman
                    Fixed   0.872%
                                     Sachs    21/7/2050        992,811       992,811
                                146/228


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    IRS   USD      18,688,000      Fund   receives     Fixed   0.956%;
                    and  pays   Floating     USD  LIBOR
                                    Goldman
                    3 Month
                                     Sachs    28/10/2050       (824,886)       (824,886)
    TRS   USD          354  Fund   receives     S&P  500
                    Annual    Dividend     Index
                    December     21  + 0bps;   and
                                      BNP
                    pays   Fixed   0%
                                    Paribas     17/12/2021        243,375       243,375
    TRS   USD          282  Fund   receives     S&P  500
                    Annual    Dividend     Index
                    December     20  + 0bps;   and
                                    Goldman
                    pays   Fixed   0%
                                                625,688       625,688
                                     Sachs    18/12/2020
    合計（米ドル原資産エクスポージャー－412,721,204米ドル）
                                               8,402,732       12,071,045
    CDS:クレジット・デフォルト・スワップ

    IRS:金利スワップ
    TRS:トータル・リターン・スワップ
                                147/228
















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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    買建スワップション明細表
    2020年8月31日現在
       額面価額         銘柄                   契約相手      満期日     未実現利益／         時価
                                                （損失）      （米ドル）
                                               （米ドル）
                Fund   purchases     a call   option    to
     USD      20,705,288
                enter   into   an  Interest     Rate   Swap.
                If  exercised     Fund   receives     1%  Fixed
                semi-annually       from   15/12/2021;      and
                pays   Floating     USD  LIBOR   3 Month   BBA
                                      BNP
                quarterly     from   15/9/2021
                                    Paribas     11/6/2021         17,868    1,268,467
     USD      22,914,632      Fund   purchases     a call   option    to
                enter   into   an  Interest     Rate   Swap.
                If  exercised     Fund   receives     0.72%
                Fixed   semi-annually       from   21/4/2021;
                and  pays   Floating     USD  LIBOR   3 Month
                BBA  quarterly     from   21/1/2021
                                   Citibank     19/10/2020        (362,488)       207,486
     USD      52,551,488      Fund   purchases     a put  option    to
                enter   into   an  Interest     Rate   Swap.
                If  exercised     Fund   receives     Floating
                USD  LIBOR   3 Month   BBA  quarterly
                from   23/2/2021;      and  pays   0.81%
                Fixed   semi-annually       from   23/5/2021
                                   Citibank     19/11/2020         105,967      484,338
     USD      36,289,175      Fund   purchases     a put  option    to
                enter   into   an  Interest     Rate   Swap.
                If  exercised     Fund   receives     Floating
                USD  LIBOR   3 Month   BBA  quarterly
                from   10/5/2021;      and  pays   0.8875%
                Fixed   semi-annually       from   10/8/2021
                                   Citibank       8/2/2021       2,102,546      3,813,151
     USD     111,575,000       Fund   purchases     a put  option    to
                enter   into   an  Interest     Rate   Swap.
                If  exercised     Fund   receives     Floating
                USD  LIBOR   3 Month   BBA  quarterly
                from   28/1/2021;      and  pays   1.145%
                                   Deutsche
                Fixed   semi-annually       from   28/4/2021
                                     Bank   26/10/2020        1,876,105      3,739,407
                Fund   purchases     a call   option    to
     USD      56,314,558
                enter   into   an  Interest     Rate   Swap.
                If  exercised     Fund   receives     0.58%
                Fixed   semi-annually       from   29/4/2021;
                and  pays   Floating     USD  LIBOR   3 Month
                                    Goldman
                BBA  quarterly     from   29/1/2021
                                     Sachs    27/10/2020        (713,437)       409,348
     USD      56,314,558      Fund   purchases     a put  option    to
                enter   into   an  Interest     Rate   Swap.
                If  exercised     Fund   receives     Floating
                USD  LIBOR   3 Month   BBA  quarterly
                from   29/1/2021;      and  pays   0.98%
                                    Goldman
                Fixed   semi-annually       from   29/4/2021
                                     Sachs    27/10/2020        2,473,954      3,515,454
     USD      75,262,976      Fund   purchases     a call   option    to
                enter   into   an  Interest     Rate   Swap.
                If  exercised     Fund   receives     0.85%
                Fixed   semi-annually       from   22/6/2021;
                and  pays   Floating     USD  LIBOR   3 Month
                                    Goldman
                BBA  quarterly     from   22/3/2021
                                     Sachs    18/12/2020       (1,825,142)       2,284,121
     USD      39,298,098      Fund   purchases     a put  option    to
                enter   into   an  Interest     Rate   Swap.
                If  exercised     Fund   receives     Floating
                USD  LIBOR   3 Month   BBA  quarterly
                from   6/1/2020;     and  pays   0.75%   Fixed
                semi   annually     from   6/4/2021         JP  Morgan
                                         2/10/2020       (517,888)       236,367
     USD      63,496,217      Fund   purchases     a call   option    to
                enter   into   an  Interest     Rate   Swap.
                If  exercised     Fund   receives     1%  Fixed
                semi-annually       from   6/12/2021;      and
                pays   Floating     USD  LIBOR   3 Month   BBA
                quarterly     from   8/9/2021           JP  Morgan
                                          4/6/2021       (111,264)      3,847,725
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     USD      55,034,000      Fund   purchases     a call   option    to
                enter   into   an  Interest     Rate   Swap.
                If  exercised     Fund   receives     0.93%
                Fixed   semi-annually       from   23/4/2021;
                and  pays   Floating     USD  LIBOR   3 Month
                                    Morgan
                BBA  quarterly     from   23/1/2021
                                                (2,106,563)       1,050,946
                                    Stanley     21/10/2020
     合計（米ドル原資産エクスポージャー－233,246,252米ドル）
                                                  939,658    20,856,810
                                149/228



















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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    売建スワップション明細表
    2020年8月31日現在
       額面価額         銘柄                  契約相手      満期日     未実現利益／         時価
                                               （損失）      （米ドル）
                                               （米ドル）
     EUR    (105,850,000)        Fund   writes    a call   option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     Floating
                EUR  EURIBOR    6 Month   semi-annually
                from   12/10/2022;      and  pays   -0.021%
                Fixed   annually     from   12/4/2023
                                   Barclays      8/4/2022       (978,777)     (2,309,027)
     EUR    (105,850,000)        Fund   writes    a put  option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     -0.021%
                Fixed   annually     from   12/4/2023;      and
                pays   Floating     EUR  EURIBOR    6 Month
                semi-annually       from   12/10/2022
                                   Barclays      8/4/2022        676,929     (653,320)
     EUR     (27,931,744)       Fund   writes    a call   option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     Floating
                EUR  EURIBOR    6 Month   semi-annually
                from   21/10/2022;      and  pays   -0.15%
                Fixed   annually     from   21/4/2023
                                   Barclays      19/4/2022       (109,813)      (456,436)
     EUR     (27,931,744)       Fund   writes    a put  option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     -0.15%
                Fixed   annually     from   21/4/2023;      and
                pays   Floating     EUR  EURIBOR    6 Month
                semi-annually       from   21/10/2022
                                   Barclays      19/4/2022        154,747     (191,875)
     EUR     (69,770,000)       Fund   writes    a put  option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     -0.127%
                Fixed   annually     from   21/4/2023;      and
                pays   Floating     EUR  EURIBOR    6 Month
                semi-annually       from   21/10/2022
                                   Barclays      19/4/2022        412,394     (452,869)
     EUR     (69,770,000)       Fund   writes    a call   option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     Floating
                EUR  EURIBOR    6 Month   semi-annually
                from   21/10/2022;      and  pays   -0.127%
                Fixed   annually     from   21/4/2023
                                   Barclays      19/4/2022        (87,435)      (952,698)
     USD     (20,705,288)       Fund   writes    a call   option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     Floating
                USD  LIBOR   3 Month   BBA  quarterly
                from   15/9/2021;      and  pays   0.5%   Fixed
                                      BNP
                semi-annually       from   15/12/2021
                                    Paribas     11/6/2021       (214,606)      (711,533)
     USD     (22,914,632)       Fund   writes    a put  option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     1.07%   Fixed
                semi-annually       from   21/4/2021;      and
                pays   Floating     USD  LIBOR   3 Month   BBA
                quarterly     from   21/1/2021
                                   Citibank     19/10/2020        (492,801)      (970,900)
     USD     (52,551,488)       Fund   writes    a call   option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     Floating
                USD  LIBOR   3 Month   BBA  quarterly
                from   23/2/2021;      and  pays   0.51%
                Fixed   semi-annually       from   23/5/2021
                                   Citibank     19/11/2020         31,831     (321,315)
     USD    (328,343,000)        Fund   writes    a put  option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     0.485%
                Fixed   semi-annually       from   27/5/2021;
                and  pays   Floating     USD  LIBOR   3 Month
                BBA  quarterly     from   27/2/2021
                                   Citibank     25/11/2020         142,107     (588,456)
                                150/228


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     USD    (199,590,465)        Fund   writes    a put  option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     0.385%
                Fixed   semi-annually       from   10/8/2021;
                and  pays   Floating     USD  LIBOR   3 Month
                BBA  quarterly     from   10/5/2021
                                   Citibank      8/2/2021       (437,386)     (1,189,713)
     USD     (54,433,763)       Fund   writes    a put  option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     1.2375%
                Fixed   semi-annually       from   10/8/2021;
                and  pays   Floating     USD  LIBOR   3 Month
                BBA  quarterly     from   10/5/2021
                                   Citibank      8/2/2021      (1,293,801)      (2,266,037)
     USD     (14,879,000)       Fund   writes    a put  option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     0.764%
                Fixed   semi—annually       from   29/3/2021;
                and  pays   Floating     USD  LIBOR   3 Month
                                   Deutsche
                BBA  quarterly     from   29/12/2020
                                     Bank    25/9/2020        309,429      (64,033)
     USD     (14,879,000)       Fund   writes    a call   option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     Floating
                USD  LIBOR   3 Month   BBA  quarterly
                from   29/12/2020;      and  pays   0.764%
                                   Deutsche
                Fixed   semi—annually       from   29/3/2021
                                     Bank    25/9/2020        259,287     (114,176)
     USD    (111,575,000)        Fund   writes    a put  option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     1.405%
                Fixed   semi-annually       from   28/4/2021;
                and  pays   Floating     USD  LIBOR   3 Month
                                   Deutsche
                BBA  quarterly     from   28/1/2021
                                     Bank   26/10/2020        (198,374)      (795,300)
     USD    (285,048,995)        Fund   writes    a put  option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     0.37%   Fixed
                semi-annually       from   29/4/2021;      and
                pays   Floating     USD  LIBOR   3 Month   BBA
                                    Goldman
                quarterly     from   29/1/2021
                                     Sachs    27/10/2020        (448,863)      (897,839)
     USD    (285,048,995)        Fund   writes    a call   option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     Floating
                USD  LIBOR   3 Month   BBA  quarterly
                from   29/1/2021;      and  pays   0.17%
                                    Goldman
                Fixed   semi-annually       from   29/4/2021
                                     Sachs    27/10/2020         183,369     (370,886)
     USD     (75,262,976)       Fund   writes    a put  option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     1.2%   Fixed
                semi-annually       from   22/6/2021;      and
                pays   Floating     USD  LIBOR   3 Month   BBA
                                    Goldman
                quarterly     from   22/3/2021
                                     Sachs    18/12/2020        (923,573)     (3,018,131)
     USD     (75,262,976)       Fund   writes    a call   option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     Floating
                USD  LIBOR   3 Month   BBA  quarterly
                from   22/3/2021;      and  pays   0.6%   Fixed
                                    Goldman
                semi-annually       from   22/6/2021
                                     Sachs    18/12/2020         851,834    (1,405,981)
                Fund   purchases     a call   option    to
     USD     (18,599,000)
                enter   into   an  Interest     Rate   Swap.
                If  exercised     Fund   receives     0.66%
                Fixed   semi—annually       from   25/3/2021;
                and  pays   Floating     USD  LIBOR   3 Month
                BBA  quarterly     from   25/12/2020        JP  Morgan
                                         23/9/2020        513,245      (64,254)
     USD     (18,599,000)       Fund   writes    a put  option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     Floating
                USD  LIBOR   3 Month   BBA  quarterly
                from   25/12/2020;      and  pays   0.66%
                Fixed   semi—annually       from   25/3/2021     JP  Morgan
                                         23/9/2020        388,142     (189,357)
                                151/228


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     USD     (63,496,217)       Fund   writes    a call   option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     Floating
                USD  LIBOR   3 Month   BBA  quarterly
                from   8/9/2021;     and  pays   0.5%   Fixed
                semi-annually       from   8/12/2021        JP  Morgan
                                         4/6/2021       (618,327)     (2,142,237)
     USD    (154,219,776)        Fund   writes    a put  option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     2%  Fixed
                semi-annually       from   15/8/2022;      and
                pays   Floating     USD  LIBOR   3 Month   BBA
                quarterly     from   15/5/2022          JP  Morgan
                                         11/2/2022       2,125,253      (858,899)
     USD     (12,403,763)       Fund   writes    a put  option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     0.675%
                Fixed   semi—annually       from   14/3/2021;
                and  pays   Floating     USD  LIBOR   3 Month
                                    Morgan
                BBA  quarterly     from   14/12/2020
                                    Stanley     10/9/2020        232,504      (86,893)
     USD     (12,403,763)       Fund   writes    a call   option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     Floating
                USD  LIBOR   3 Month   BBA  quarterly
                from   14/12/2020;      and  pays   0.675%
                                    Morgan
                Fixed   semi—annually       from   14/3/2021
                                    Stanley     10/9/2020        293,811      (25,586)
     USD     (55,034,000)       Fund   writes    a call   option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     Floating
                USD  LIBOR   3 Month   BBA  quarterly
                from   23/1/2021;      and  pays   0.69%
                                    Morgan
                Fixed   semi-annually       from   23/4/2021
                                    Stanley     21/10/2020        1,141,744      (482,515)
     USD     (55,034,000)       Fund   writes    a put  option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     1.19%   Fixed
                semi-annually       from   23/4/2021;      and
                pays   Floating     USD  LIBOR   3 Month   BBA
                                    Morgan
                quarterly     from   23/1/2021
                                                 178,924    (1,385,478)
                                    Stanley     21/10/2020
     合計（米ドル原資産エクスポージャー－812,873,255米ドル）
                                                2,091,794     (22,965,744)
                                152/228










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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    買建オプション明細表
    2020年8月31日現在
       契約数量      コール／    銘柄          契約相手      行使価格       満期日     未実現利益／          時価
             プット                                 （損失）       （米ドル）
                                             （米ドル）
       28,198,551     コール     OTC  EUR/USD       Bank   of
                               EUR  1.185
                          America              22/9/2020        (23,243)        371,564
       21,666,397     プット     OTC  USD/BRL       Bank   of
                               USD  5.25
                          America              8/10/2020        (163,471)         215,235
        1,017,541     プット     OTC  USD/BRL       Bank   of
                               USD  4.9
                          America              8/10/2020        (106,549)         82,307
       21,760,505     プット     OTC  USD/BRL       Bank   of
                               USD  5.2
                          America             13/10/2020        (184,171)         194,919
        1,021,939     プット     OTC  USD/BRL       Bank   of
                               USD  4.9
                          America             13/10/2020        (149,339)         96,948
            プット             Bank   of
        6,399,713         OTC  NZD/USD
                               NZD  0.62
                          America             27/10/2020        (367,359)         119,733
       86,387,868     コール     OTC  USD/CAD       Bank   of
                               USD  1.36
                          America              3/11/2020        (532,806)         140,328
        2,608,099     コール     OTC  USD/CAD       Bank   of
                               USD  1.4
                          America              3/11/2020        (245,883)         39,182
        7,568,192     プット     OTC  AUD/JPY       Bank   of
                               AUD  1
                          America             12/11/2020        (783,989)         163,276
       12,967,056     コール     OTC  USD/RUB       BNP
                               USD  75
                          Paribas              29/9/2020         12,826       182,953
            コール             BNP
       66,414,000          OTC  EUR/USD
                               EUR  1.215
                          Paribas              27/1/2021         109,542       1,019,055
        1,450,000     プット     OTC  EUR/USD            EUR  1.2
                          Citibank              4/9/2020         38,600       416,616
        1,159,155     プット     OTC  USD/CNH            USD  7.1
                          Citibank              4/9/2020       (384,840)            –
       12,967,056     コール     OTC  USD/MXN            USD  23
                          Citibank              29/9/2020        (115,738)         43,173
       12,967,056     コール     OTC  USD/ZAR            USD  17.2
                          Citibank              29/9/2020        (42,064)        130,722
            コール
       64,790,901          OTC  USD/CNH            USD  7.05
                          Citibank              3/11/2020        (497,785)         171,829
        7,568,192     プット     OTC  AUD/JPY       Deutsche
                               AUD  71
                          Bank             12/10/2020        (918,251)         68,483
       28,242,000     プット     OTC  USD/BRL       Deutsche
                               USD  5.45
                          Bank             22/10/2020         191,131        783,733
       14,121,000     コール     OTC  USD/BRL       Deutsche
                               USD  6
                          Bank             22/10/2020         (72,901)        110,432
       108,318,986      コール     OTC  EUR/AUD       Goldman
                               EUR  1.65
                          Sachs             13/10/2020        (793,157)         519,796
        3,600,065     コール     OTC  EUR/AUD       Goldman
                               EUR  1.7
                          Sachs             13/10/2020        (382,176)         197,494
        3,072,000     プット     OTC  USD/JPY       HSBC   Bank
                               USD  100
                          Plc              18/2/2021        (133,958)         847,546
       28,924,403     プット     OTC  NZD/JPY       JP  Morgan    NZD  68
                                       10/9/2020        (329,604)          2,191
       28,198,551     コール     OTC  EUR/USD       JP  Morgan    EUR  1.165
                                       22/10/2020         527,927        915,526
       66,504,000     プット     OTC  USD/CAD       Morgan
                               USD  1.33
                          Stanley              21/9/2020        1,020,682        1,330,524
       12,967,056     コール     OTC  USD/BRL       Morgan
                               USD  5.4
                          Stanley              29/9/2020         194,089        404,415
       233,745,132      プット     OTC  AUD/JPY       Morgan
                               AUD  72.5
                          Stanley             12/10/2020       (2,315,293)          134,937
       117,450,634      プット     OTC  AUD/JPY       Morgan
                               AUD  73
                          Stanley             13/10/2020       (1,136,435)          98,622
            コール             Morgan
       66,174,000          OTC  USD/NOK
                               USD  10.7
                          Stanley             19/11/2020        (682,857)         19,580
         539,634    プット     OTC  EUR/NOK            EUR  1
                          UBS              10/9/2020        (60,877)         2,908
         27,235   コール     Moelis    & Co          EUR  390
                          Barclays              18/9/2020        (130,091)         384,740
         450,949    コール     SPDR   Gold   Trust    BNP
                               USD  200
                          Paribas             18/12/2020       (1,818,890)         1,878,892
         265,969    コール     SPDR   Gold   Trust    BNP
                               USD  190
                          Paribas             18/12/2020         282,590       1,777,336
                                153/228



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       契約数量      コール／    銘柄          契約相手      行使価格       満期日     未実現利益／          時価
             プット                                 （損失）       （米ドル）
                                             （米ドル）
         208,801    コール     Agilent
                 Technologies       Inc        USD  100
                          Citibank              18/9/2020        (107,791)         487,292
          6,012   プット     Amazon.com      Inc         USD  2,881.581
                          Citibank             20/11/2020        (895,098)         634,651
         13,550   プット     ASML   Holding    NV  Credit
                               EUR  265
                          Suisse              18/9/2020        (292,581)          7,130
         130,997    プット     DR  Horton    Inc    Credit
                               USD  70
                          Suisse             20/11/2020         179,996        648,192
          8,192   コール     EURO   STOXX   50   Credit
                               EUR  3,400
                 Index         Suisse             17/12/2021         (20,096)       1,918,681
         333,145    コール     SPDR   Gold   Trust    Goldman
                               USD  188
                          Sachs             20/11/2020         241,556       2,087,179
         125,945    プット     Tencent    Holdings
                          JP  Morgan    HKD  392.2237
                 Ltd                      29/9/2020        (347,630)          5,961
         266,477    コール     SPDR   Gold   Trust    JP  Morgan    USD  187
                                       16/10/2020        (190,597)        1,168,436
         60,258   プット     Lennar    Corp     JP  Morgan    USD  76
                                       20/11/2020          85,539       438,651
         10,138   プット     S&P  500  Index     JP  Morgan    USD  2,900
                                       18/12/2020        (274,685)         95,352
         425,032    コール     SPDR   Gold   Trust    Morgan
                               USD  187
                          Stanley              18/9/2020       (1,192,085)         1,018,081
         703,623    コール     SPDR   Gold   Trust    Morgan
                               USD  188
                          Stanley              30/9/2020       (1,673,942)         2,065,463
         186,193    コール     SPDR   Gold   Trust    Morgan
                               USD  191.1
                          Stanley              19/3/2021        (67,190)        173,408
         353,900    コール     SPDR   S&P  500    Morgan
                               USD  360
                 Trust         Stanley              18/6/2021        6,164,682        7,633,367
         209,516    コール     Boston    Scientific
                               USD  41
                 Corp         Nomura             20/11/2020          79,881       505,848
         94,516   コール     Capital    One
                 Financial     Corp         USD  55
                          Nomura             20/11/2020         859,445       1,634,476
         266,752    コール     SPDR   Gold   Trust    Societe
                               USD  186
                          Generale             16/10/2020         327,924       1,278,601
         182,533    コール     SPDR   Gold   Trust    Societe
                               USD  198.21
                          Generale             18/12/2020         (97,730)        164,150
         266,551    コール     SPDR   Gold   Trust    Societe
                               USD  190
                          Generale              15/1/2021         137,247       2,002,491
           324  コール     Alibaba    Group
                          Exchange
                 Holding    Inc          USD  270
                          Traded             20/11/2020         472,181       1,112,130
          1,180   コール     Alibaba    Group
                          Exchange
                 Holding    Inc          USD  210
                          Traded              19/2/2021        7,500,586        9,723,200
            コール             Exchange
           173      Alphabet     Inc
                               USD  1,660
                          Traded              18/9/2020        (174,904)         732,655
           89 プット     Alphabet     Inc    Exchange
                               USD  1,415
                          Traded             20/11/2020        (332,884)         391,155
           77 プット     Alphabet     Inc    Exchange
                               USD  1,480
                          Traded             20/11/2020        (159,824)         473,550
           94 コール     Alphabet     Inc    Exchange
                               USD  1,620
                          Traded             18/12/2020         788,680       1,438,670
           86 コール     Amazon.com      Inc   Exchange
                               USD  3,600
                          Traded              18/9/2020        (940,397)         528,685
           45 コール     Amazon.com      Inc   Exchange
                               USD  3,300
                          Traded              15/1/2021         915,878       2,047,275
           22 コール     Amazon.com      Inc   Exchange
                               USD  2,350
                          Traded              15/1/2021        1,995,122        2,512,125
           491  プット     Anthem    Inc     Exchange
                               USD  260
                          Traded              18/9/2020        (979,417)         126,432
           503  プット     Anthem    Inc     Exchange
                               USD  250
                          Traded             18/12/2020        (763,171)         596,055
          2,764   コール     Apple   Inc      Exchange
                               USD  420
                          Traded              18/9/2020        5,568,485        6,481,580
          1,740   コール     Apple   Inc      Exchange
                               USD  75
                          Traded             16/10/2020        8,410,905        9,278,550
                                154/228



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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       契約数量      コール／    銘柄          契約相手      行使価格       満期日     未実現利益／          時価
             プット                                 （損失）       （米ドル）
                                             （米ドル）
          1,228   コール     Apple   Inc      Exchange
                               USD  490
                          Traded             18/12/2020        1,108,855        1,884,980
          2,304   コール     Apple   Inc      Exchange
                               USD  500
                          Traded              15/1/2021         928,952       3,490,560
           583  コール     Autodesk     Inc    Exchange
                               USD  260
                          Traded              15/1/2021        (33,368)       1,043,570
          5,222   コール     Bank   of  America     Exchange
                               USD  24
                 Corp         Traded              18/9/2020         314,684       1,052,233
          5,430   コール     Bank   of  America     Exchange
                               USD  28
                 Corp         Traded             18/12/2020        (131,600)         673,320
          3,559   コール     Bank   of  America     Exchange
                               USD  27
                 Corp         Traded             18/12/2020          61,759       571,219
          5,413   コール     Bank   of  America     Exchange
                               USD  27
                 Corp         Traded              15/1/2021         44,735       977,047
            プット     BJ’s   Wholesale
          1,078
                          Exchange
                 Club   Holdings     Inc       USD  30
                          Traded             20/11/2020        (225,020)         40,425
          1,746   コール     Capital    One
                          Exchange
                 Financial     Corp         USD  72.5
                          Traded              18/9/2020        (958,098)         355,311
          1,074   プット     Carnival     Corp    Exchange
                               USD  12.5
                          Traded              18/9/2020        (146,003)         14,499
          1,739   プット     Carnival     Corp    Exchange
                               USD  15
                          Traded             16/10/2020        (158,304)         247,808
           250  プット     Charter
                 Communications         Exchange
                               USD  500
                 Inc         Traded             18/12/2020        (438,060)         197,500
           432  プット     Chewy   Inc      Exchange
                               USD  45
                          Traded             16/10/2020        (188,342)         46,440
          2,254   コール     Citigroup     Inc    Exchange
                               USD  52.5
                          Traded              18/9/2020        (526,847)         289,639
          2,820   コール     Citigroup     Inc    Exchange
                               USD  52.5
                          Traded             18/12/2020         120,595       1,113,900
          3,249   コール     Comcast    Corp     Exchange
                               USD  45
                          Traded              15/1/2021         164,933        922,716
           239  コール     Costco    Wholesale     Exchange
                               USD  315
                 Corp         Traded             16/10/2020         529,447        864,582
          1,965   コール     DR  Horton    Inc    Exchange
                               USD  80
                          Traded              15/1/2021        (255,764)         820,388
           432  プット     Etsy   Inc      Exchange
                               USD  70
                          Traded              18/9/2020        (258,126)          2,160
          4,262   コール     EURO   STOXX   Bank   Exchange
                               EUR  70
                 Index         Traded              18/9/2020        (549,771)         82,602
          2,158   プット     Exxon   Mobil   Corp   Exchange
                               USD  37.5
                          Traded             16/10/2020        (150,496)         244,933
          1,122   コール     Facebook     Inc    Exchange
                               USD  265
                          Traded              18/9/2020        2,355,410        3,511,860
          1,984   コール     Fortive    Corp     Exchange
                               USD  75
                          Traded             18/12/2020         (24,276)        813,440
           811  コール     Global    Payments     Exchange
                               USD  185
                 Inc         Traded             20/11/2020          26,048       673,130
           835  コール     Global    Payments     Exchange
                               USD  180
                 Inc         Traded             18/12/2020         298,733       1,068,800
          1,110   コール     Home   Depot      Exchange
                               USD  255
                 Inc/The         Traded              18/9/2020        2,164,790        3,249,525
          1,702   コール     JPMorgan     Chase   & Exchange
                               USD  95
                 Co         Traded              18/9/2020         340,845       1,246,715
           818  コール     JPMorgan     Chase   & Exchange
                               USD  110
                 Co         Traded             18/12/2020         (97,546)        351,740
                                155/228




                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       契約数量      コール／    銘柄          契約相手      行使価格       満期日     未実現利益／          時価
             プット                                 （損失）       （米ドル）
                                             （米ドル）
           427  コール     L3Harris
                          Exchange
                 Technologies       Inc        USD  165
                          Traded             16/10/2020         376,939        770,735
           783  コール     L3Harris
                          Exchange
                 Technologies       Inc        USD  190
                          Traded             18/12/2020         (68,306)        579,420
          1,175   コール     Mastercard      Inc   Exchange
                               USD  335
                          Traded              15/1/2021        2,541,248        5,222,875
           435  コール     Mastercard      Inc   Exchange
                               USD  350
                          Traded              15/1/2021         768,977       1,529,025
           681  コール     McDonald’s      Corp   Exchange
                               USD  220
                          Traded             18/12/2020         163,620        583,958
           753  コール     Microsoft     Corp    Exchange
                               USD  165
                          Traded             18/12/2020        3,898,922        4,902,030
           681  コール     Microsoft     Corp    Exchange
                               USD  220
                          Traded             18/12/2020         802,058       1,641,210
          2,626   コール     Morgan    Stanley     Exchange
                               USD  55
                          Traded             16/10/2020        (320,999)         413,595
          2,727   コール     Morgan    Stanley     Exchange
                               USD  55
                          Traded              15/1/2021         27,991       879,458
           33 コール     NASDAQ    100  Stock   Exchange
                               USD  11,450
                 Index         Traded              18/9/2020        1,700,528        2,363,790
           63 コール     NASDAQ    100  Stock   Exchange
                               USD  11,950
                 Index         Traded             16/10/2020        1,645,528        3,701,880
           260  プット     NVIDIA    Corp     Exchange
                               USD  470
                          Traded             20/11/2020        (124,198)         744,900
           644  コール     NXP
                          Exchange
                 Semiconductors        NV       USD  110
                          Traded              18/9/2020         429,716       1,044,890
           969  コール     PayPal    Holdings     Exchange
                               USD  200
                 Inc         Traded              18/9/2020         88,917       789,735
          1,192   コール     PPG  Industries       Exchange
                               USD  125
                 Inc         Traded              15/1/2021        (98,025)        786,720
           679  コール     Russell    2000   E-
                          Exchange
                 Mini   Index            USD  1,550
                          Traded              18/9/2020        (91,785)       2,912,910
            コール     SPDR   S&P  500  ETF  Exchange
         10,953
                               USD  342
                 Trust         Traded              18/9/2020        6,744,466       12,256,407
          3,056   コール     SPDR   S&P  500  ETF  Exchange
                               USD  340
                 Trust         Traded              18/9/2020        2,554,001        3,916,264
          1,751   コール     SPDR   S&P  500  ETF  Exchange
                               USD  345
                 Trust         Traded              18/9/2020        1,030,097        1,554,888
           730  コール     SPDR   S&P  500  ETF  Exchange
                               USD  333
                 Trust         Traded              18/9/2020        1,001,386        1,378,240
         10,649   コール     SPDR   S&P  500  ETF  Exchange
                               USD  350
                 Trust         Traded             16/10/2020        4,648,448        9,589,425
            コール     SPDR   S&P  500  ETF  Exchange
          3,044
                               USD  333
                 Trust         Traded             16/10/2020        4,197,029        6,540,034
          2,221   コール     SPDR   S&P  500  ETF  Exchange
                               USD  350
                 Trust         Traded             20/11/2020        2,231,766        3,224,892
          3,474   コール     SPDR   S&P  500  ETF  Exchange
                               USD  340
                 Trust         Traded             18/12/2020        4,729,021        8,294,175
          2,184   コール     SPDR   S&P  500  ETF  Exchange
                               USD  360
                 Trust         Traded             18/12/2020        1,272,757        2,559,648
          1,398   コール     SPDR   S&P  500  ETF  Exchange
                               USD  350
                 Trust         Traded             18/12/2020        1,028,599        2,419,938
          1,078   コール     SPDR   S&P  500  ETF  Exchange
                               USD  350
                 Trust         Traded             31/12/2020        1,247,528        1,949,563
          1,581   コール     SPDR   S&P  500  ETF  Exchange
                               USD  305
                 Trust         Traded             17/12/2021        7,638,224        9,896,269
           777  コール     SPDR   S&P  500  ETF  Exchange
                               USD  360
                 Trust         Traded             17/12/2021        1,053,300        2,060,992
                                156/228



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       契約数量      コール／    銘柄          契約相手      行使価格       満期日     未実現利益／          時価
             プット                                 （損失）       （米ドル）
                                             （米ドル）
           846  コール     Starbucks     Corp    Exchange
                               USD  77.5
                          Traded             16/10/2020         218,066        719,100
          1,802   コール     Starbucks     Corp    Exchange
                               USD  82.5
                          Traded              15/1/2021         651,899       1,414,570
           786  コール     Union   Pacific      Exchange
                               USD  200
                 Corp         Traded              18/9/2020         (5,294)        207,111
           740  コール     Union   Pacific      Exchange
                               USD  200
                 Corp         Traded              15/1/2021         127,846        895,400
           435  プット     Unitedhealth
                          Exchange
                 Group   Inc           USD  280
                          Traded              18/9/2020        (810,351)         67,425
           450  プット     Unitedhealth
                          Exchange
                 Group   Inc           USD  280
                          Traded             18/12/2020        (731,132)         484,875
          1,144   コール     VMware    Inc     Exchange
                               USD  160
                          Traded             16/10/2020        (769,041)         491,920
          3,303   プット     Walgreens     Boots
                          Exchange
                 Alliance     Inc          USD  42.5
                          Traded              15/1/2021         545,868       2,006,573
           880  コール     Walmart    Inc     Exchange
                               USD  140
                          Traded              18/9/2020         76,251       232,320
           868  コール     Walmart    Inc     Exchange
                               USD  135
                          Traded              18/9/2020         71,092       420,980
           803  コール     Walt   Disney      Exchange
                               USD  110
                 Co/The         Traded              18/9/2020        1,386,860        1,935,230
          1,091   コール     Walt   Disney      Exchange
                               USD  140
                 Co/The         Traded              15/1/2021         202,123        886,438
          1,841   コール     Wells   Fargo   & Co  Exchange
                               USD  35              (319,853)         11,966
                          Traded             16/10/2020
     合計（米ドル原資産エクスポージャー－2,264,772,973米ドル）
                                               71,303,997       202,407,283
                                157/228












                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    売建オプション明細表
    2020年8月31日現在
       契約数量      コール／    銘柄          契約相手      行使価格       満期日      未実現利益／          時価
             プット                                 （損失）       （米ドル）
                                             （米ドル）
      (28,198,551)      コール     OTC  EUR/USD       Bank   of
                               EUR  1.205
                          America              22/9/2020         68,214      (123,288)
      (32,499,595)      プット     OTC  USD/BRL       Bank   of
                               USD  5.05
                          America              8/10/2020         109,065       (118,074)
      (32,640,757)      プット     OTC  USD/BRL       Bank   of
                               USD  5
                          America             13/10/2020         112,565       (110,306)
            プット             BNP
      (66,414,000)           OTC  EUR/USD
                               EUR  1.1
                          Paribas              27/1/2021         147,283       (100,829)
      (99,622,000)      コール     OTC  EUR/USD       BNP
                               EUR  1.335
                          Paribas              27/1/2021         26,321      (142,150)
      (14,121,000)      コール     OTC  USD/BRL       Deutsche
                               USD  5.65
                          Bank             22/10/2020         153,073       (280,484)
      (108,318,986)       コール     OTC  EUR/AUD       Goldman
                               EUR  1.71
                          Sachs             13/10/2020         360,461       (91,433)
       (3,072,000)      プット     OTC  USD/JPY       HSBC   Bank
                               USD  100
                          Plc             19/11/2020         102,897       (516,111)
      (36,155,503)
            プット     OTC  NZD/JPY       JP  Morgan    NZD  65
                                       10/9/2020         191,743         (133)
      (28,198,551)      コール     OTC  EUR/USD       JP  Morgan    EUR  1.185
                                       22/10/2020        (316,256)        (511,689)
      (117,450,634)
            プット     OTC  AUD/JPY       Morgan
                               AUD  69.5
                          Stanley             13/10/2020         480,903        (6,566)
        (107,927)     コール
                 OTC  EUR/NOK            EUR  1
                          UBS              10/9/2020         28,506       (37,671)
        (18,152)
            プット     Moelis    & Co          EUR  355
                          Barclays              18/9/2020         277,847       (24,917)
        (17,010)
            プット     Roche   Holding    AG       CHF  305
                          Barclays              18/9/2020         48,815       (40,854)
        (11,679)    プット     Roche   Holding    AG       CHF  300
                          Barclays             16/10/2020         (2,969)       (58,233)
        (64,680)
            コール     Sanofi              EUR  98
                          Barclays             16/10/2020          43,290       (6,031)
        (64,680)
            プット     Sanofi              EUR  80
                          Barclays             16/10/2020         (28,951)       (100,276)
        (15,658)    プット     Roche   Holding    AG       CHF  350
                          Barclays             20/11/2020          5,678      (31,978)
        (15,658)
            コール     Roche   Holding    AG       CHF  285
                          Barclays             20/11/2020         (3,263)       (76,827)
        (52,195)
            プット     Sanofi              EUR  76
                          Barclays             20/11/2020         (13,508)        (84,771)
        (52,195)    コール     Sanofi              EUR  98
                          Barclays             20/11/2020          25,546       (21,758)
        (265,969)
            コール     SPDR   Gold   Trust    BNP
                               USD  210
                          Paribas             18/12/2020        (151,382)        (725,875)
        (444,169)     コール     SPDR   Gold   Trust    BNP
                               USD  225
                          Paribas             18/12/2020          55,273      (704,256)
        (208,801)
            コール     Agilent
                 Technologies       Inc        USD  110
                          Citibank              18/9/2020         26,908       (35,733)
         (6,012)
            プット     Amazon.com      Inc         USD
                          Citibank      2,426.594        20/11/2020         380,293       (202,251)
         (6,012)    コール     Amazon.com      Inc         USD
                          Citibank      3,397.232        20/11/2020        (956,543)       (2,017,077)
        (13,550)
            プット     ASML   Holding    NV  Credit
                               EUR  235
                          Suisse              18/9/2020         141,251        (1,226)
        (13,550)    コール     ASML   Holding    NV  Credit
                               EUR  305
                          Suisse              18/9/2020        (62,058)       (219,402)
        (130,997)
            プット     DR  Horton    Inc    Credit
                               USD  60
                          Suisse             20/11/2020         (85,148)       (260,121)
        (130,997)
            コール     DR  Horton    Inc    Credit
                               USD  85
                          Suisse             20/11/2020         137,435       (193,463)
         (8,192)    プット     EURO   STOXX   50   Credit
                               EUR  2,600
                 Index         Suisse             17/12/2021         193,399      (1,289,551)
        (132,752)
            プット     SPDR   Gold   Trust    Goldman
                               USD  170
                          Sachs             20/11/2020          4,729      (281,219)
        (333,145)     コール     SPDR   Gold   Trust    Goldman
                               USD  205
                          Sachs             20/11/2020        (124,974)        (824,579)
        (125,945)
            コール     Tencent    Holdings
                          JP  Morgan    HKD  580
                 Ltd                      29/9/2020         105,090       (166,530)
        (125,945)
            プット     Tencent    Holdings
                          JP  Morgan    HKD  350.937
                 Ltd                      29/9/2020         158,902        (1,455)
        (266,477)     コール
                 SPDR   Gold   Trust    JP  Morgan    USD  197
                                       16/10/2020         205,245       (493,191)
        (266,477)
            プット     SPDR   Gold   Trust    JP  Morgan    USD  170
                                       16/10/2020         191,321       (261,690)
                                158/228


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             プット                                 （損失）       （米ドル）
                                             （米ドル）
        (60,258)    コール     Lennar    Corp     JP  Morgan    USD  86
                                       20/11/2020          79,033      (142,572)
        (60,258)    プット     Lennar    Corp     JP  Morgan    USD  62
                                       20/11/2020         (41,164)       (145,410)
        (425,032)     コール     SPDR   Gold   Trust    Morgan
                               USD  202
                          Stanley              18/9/2020         678,632       (143,805)
        (398,281)     プット     SPDR   Gold   Trust    Morgan
                               USD  165
                          Stanley              30/9/2020         262,410       (120,736)
        (584,141)     コール     SPDR   Gold   Trust    Morgan
                               USD  203
                          Stanley              30/9/2020         819,066       (390,106)
        (78,316)    コール     Autodesk     Inc          USD  260
                          Nomura             20/11/2020         389,431       (953,688)
        (104,758)     プット     Boston    Scientific
                               USD  35
                 Corp         Nomura             20/11/2020          11,987       (87,533)
        (209,516)     コール     Boston    Scientific
                               USD  45
                 Corp         Nomura             20/11/2020         (51,223)       (174,838)
        (94,516)    コール     Capital    One
                 Financial     Corp         USD  70
                          Nomura             20/11/2020        (323,468)        (649,548)
        (133,453)     コール     SPDR   Gold   Trust    Societe
                               USD  196
                          Generale             16/10/2020         (61,499)       (267,951)
        (266,551)     コール     SPDR   Gold   Trust    Societe
                               USD  215
                          Generale              15/1/2021        (62,515)       (760,958)
        (266,551)     プット     SPDR   Gold   Trust    Societe
                               USD  170
                          Generale              15/1/2021         386,909       (877,502)
        (21,297)    コール     ASML   Holding    NV        EUR  370
                          UBS             20/11/2020         152,689       (64,696)
          (727)   コール     Abbott         Exchange
                               USD  110
                 Laboratories         Traded             20/11/2020        (361,494)        (505,265)
          (724)   コール     AbbVie    Inc     Exchange
                               USD  100
                          Traded              18/9/2020         122,476       (27,512)
          (756)   コール     Agilent
                          Exchange
                 Technologies       Inc        USD  110
                          Traded             20/11/2020         (39,091)       (145,530)
          (268)   コール     Air  Products     &
                          Exchange
                 Chemicals     Inc         USD  270
                          Traded              18/9/2020        (579,349)        (726,280)
         (1,180)    プット     Alibaba    Group
                          Exchange
                 Holding    Inc          USD  190
                          Traded              19/2/2021        1,771,835        (480,850)
         (1,194)    コール     Alibaba    Group
                          Exchange
                 Holding    Inc          USD  350
                          Traded              19/2/2021         179,540      (1,331,310)
          (23)  コール     Alphabet     Inc    Exchange
                               USD  1,425
                          Traded              18/9/2020        (363,967)        (510,485)
          (345)   コール     Alphabet     Inc    Exchange
                               USD  1,760
                          Traded              18/9/2020         557,225       (427,800)
          (77)  プット     Alphabet     Inc    Exchange
                               USD  1,280
                          Traded             20/11/2020          75,300      (155,155)
          (77)  コール     Alphabet     Inc    Exchange
                               USD  1,740
                          Traded             20/11/2020        (285,052)        (644,105)
          (89)  コール     Alphabet     Inc    Exchange
                               USD  1,660
                          Traded             20/11/2020        (514,501)       (1,066,220)
          (89)  プット     Alphabet     Inc    Exchange
                               USD  1,200
                          Traded             20/11/2020         143,996       (110,360)
          (151)   コール     Alphabet     Inc    Exchange
                               USD  1,840
                          Traded             20/11/2020        (290,777)        (784,445)
          (94)  プット     Alphabet     Inc    Exchange
                               USD  1,300
                          Traded             18/12/2020          63,410      (288,580)
          (94)  コール     Alphabet     Inc    Exchange
                               USD  1,800
                          Traded             18/12/2020        (509,982)        (709,700)
          (12)  コール     Amazon.com      Inc   Exchange
                               USD  2,485
                          Traded              18/9/2020        (981,602)       (1,143,210)
          (173)   コール     Amazon.com      Inc   Exchange
                               USD  4,000
                          Traded              18/9/2020        1,377,490        (217,115)
          (44)  コール     Amazon.com      Inc   Exchange
                               USD  3,440
                          Traded             16/10/2020        (552,121)        (942,480)
          (70)  コール     Amazon.com      Inc   Exchange
                               USD  3,850
                          Traded             20/11/2020        (183,354)       (1,157,975)
                                159/228



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             プット                                 （損失）       （米ドル）
                                             （米ドル）
          (103)   コール     Amazon.com      Inc   Exchange
                               USD  3,500
                          Traded             20/11/2020       (1,373,914)        (3,007,342)
          (22)  プット     Amazon.com      Inc   Exchange
                               USD  1,850
                          Traded              15/1/2021         163,002       (33,550)
          (44)  コール     Amazon.com      Inc   Exchange
                               USD  2,900
                          Traded              15/1/2021       (2,761,378)        (3,088,360)
          (45)  コール     Amazon.com      Inc   Exchange
                               USD  3,750
                          Traded              15/1/2021        (626,349)       (1,158,413)
          (45)  プット     Amazon.com      Inc   Exchange
                               USD  2,695
                          Traded              15/1/2021         50,258      (483,188)
          (368)   コール     Anthem    Inc     Exchange
                               USD  300
                          Traded              18/9/2020         282,529       (23,920)
          (368)   コール     Anthem    Inc     Exchange
                               USD  310
                          Traded              18/9/2020         185,012        (5,520)
            プット             Exchange
          (491)       Anthem    Inc
                               USD  230
                          Traded              18/9/2020         487,434       (22,095)
          (503)   プット     Anthem    Inc     Exchange
                               USD  210
                          Traded             18/12/2020         471,679       (201,200)
          (503)   コール     Anthem    Inc     Exchange
                               USD  290
                          Traded             18/12/2020          18,976      (784,680)
          (260)   コール     Apple   Inc      Exchange
                               USD  325
                          Traded              18/9/2020       (1,123,348)        (1,219,400)
         (5,524)    コール     Apple   Inc      Exchange
                               USD  445
                          Traded              18/9/2020       (8,769,865)        (9,749,860)
         (5,892)    コール     Apple   Inc      Exchange
                               USD  555
                          Traded              18/9/2020        (508,539)       (1,475,946)
         (3,476)    コール     Apple   Inc      Exchange
                               USD  330
                          Traded             16/10/2020       (15,144,471)        (15,972,220)
         (1,228)    コール     Apple   Inc      Exchange
                               USD  560
                          Traded             18/12/2020        (696,250)       (1,003,890)
         (1,228)    プット     Apple   Inc      Exchange
                               USD  390
                          Traded             18/12/2020         134,436       (303,930)
         (2,304)    プット     Apple   Inc      Exchange
                               USD  400
                          Traded              15/1/2021         76,452      (817,920)
         (4,608)    コール     Apple   Inc      Exchange
                               USD  600
                          Traded              15/1/2021       (1,171,897)        (3,052,800)
         (1,357)    コール     Applied    Materials     Exchange
                               USD  70
                 Inc         Traded             16/10/2020         186,256       (128,236)
          (583)   コール     Autodesk     Inc    Exchange
                               USD  290
                          Traded              15/1/2021        (61,071)       (508,668)
          (583)   プット     Autodesk     Inc    Exchange
                               USD  210
                          Traded              15/1/2021         45,320      (687,940)
         (5,222)    コール     Bank   of  America     Exchange
                               USD  30
                 Corp         Traded              18/9/2020         61,415       (28,721)
         (5,430)    プット     Bank   of  America     Exchange
                               USD  22
                 Corp         Traded             18/12/2020          12,284      (480,555)
         (5,430)    コール     Bank   of  America     Exchange
                               USD  32
                 Corp         Traded             18/12/2020          61,159      (214,485)
         (5,413)    プット     Bank   of  America     Exchange
                               USD  22
                 Corp         Traded              15/1/2021          6,830      (581,898)
         (5,413)    コール     Bank   of  America     Exchange
                               USD  31
                 Corp         Traded              15/1/2021        (20,229)       (359,965)
         (1,078)    プット     BJ’s   Wholesale
                          Exchange
                 Club   Holdings     Inc       USD  25
                          Traded             20/11/2020          56,874       (48,510)
          (240)   コール     Charter
                 Communications         Exchange
                               USD  600
                 Inc         Traded              18/9/2020        (324,130)        (610,800)
          (127)   コール     Charter
                 Communications         Exchange
                               USD  660
                 Inc         Traded             18/12/2020         (51,725)       (238,760)
                                160/228



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      契約数量      コール／        銘柄      契約相手      行使価格       満期日     未実現利益／          時価
             プット                                 （損失）       （米ドル）
                                             （米ドル）
          (250)   プット    Charter
                          Exchange
                 Communications        Inc       USD  425
                          Traded             18/12/2020         187,560       (61,875)
          (250)   コール    Charter
                          Exchange
                 Communications        Inc       USD  600
                          Traded             18/12/2020        (830,568)       (1,200,000)
          (432)   プット    Chewy   Inc      Exchange
                                USD  35
                          Traded             16/10/2020          74,779       (11,448)
          (539)   コール    Citigroup     Inc    Exchange
                                USD  60
                          Traded             18/9/2020         34,636       (5,659)
         (2,820)    プット    Citigroup     Inc    Exchange
                                USD  42.5
                          Traded             18/12/2020         (13,365)       (458,250)
         (2,820)    コール    Citigroup     Inc    Exchange
                                USD  60
                          Traded             18/12/2020         (78,223)       (444,150)
         (1,663)    コール    Comcast    Corp     Exchange
                                USD  47.5
                          Traded             16/10/2020         (28,662)        (96,454)
         (3,649)    コール    Comcast    Corp     Exchange
                                USD  40
                          Traded             16/10/2020       (1,565,914)        (1,952,215)
         (3,249)    プット    Comcast    Corp     Exchange
                                USD  37.5
                          Traded             15/1/2021         64,205      (344,394)
         (3,249)    コール    Comcast    Corp     Exchange
                                USD  52.5
                          Traded             15/1/2021         60,875)       (180,320)
          (239)   コール    Costco    Wholesale      Exchange
                                USD  345
                 Corp          Traded             16/10/2020        (251,487)        (348,940)
          (239)   プット    Costco    Wholesale      Exchange
                                USD  280
                 Corp          Traded             16/10/2020         125,415       (27,007)
         (1,965)    コール    DR  Horton    Inc    Exchange
                                USD  95
                          Traded             15/1/2021         31,260      (238,748)
         (1,965)    プット    DR  Horton    Inc    Exchange
                                USD  60
                          Traded             15/1/2021        (107,462)        (628,800)
          (905)   プット    Edwards          Exchange
                 Lifesciences       Corp   Traded     USD  70
                                       20/11/2020          64,847      (110,863)
          (905)   コール    Edwards          Exchange
                 Lifesciences       Corp   Traded     USD  85
                                       20/11/2020        (244,681)        (429,875)
            プット              Exchange
          (432)       Etsy   Inc
                                USD  60
                          Traded             18/9/2020         126,984        (1,296)
         (8,524)    コール    EURO   STOXX   Bank    Exchange
                                EUR  80
                 Index          Traded             18/9/2020         295,947       (38,124)
          (152)   コール    Facebook     Inc     Exchange
                                USD  215
                          Traded             18/9/2020       (1,018,754)        (1,196,620)
         (2,244)    コール    Facebook     Inc     Exchange
                                USD  285
                          Traded             18/9/2020       (2,581,432)        (3,741,870)
          (707)   コール    Facebook     Inc     Exchange
                                USD  290
                          Traded             20/11/2020       (1,272,428)        (2,105,093)
            プット              Exchange
         (1,984)        Fortive    Corp
                                USD  65
                          Traded             18/12/2020         (59,007)       (570,400)
         (1,984)    コール    Fortive    Corp     Exchange
                                USD  85
                          Traded             18/12/2020        (168,120)        (372,000)
          (811)   プット    Global    Payments      Exchange
                                USD  155
                 Inc          Traded             20/11/2020          66,493      (405,500)
          (835)   プット    Global    Payments      Exchange
                                USD  150
                 Inc          Traded             18/12/2020         110,846       (421,675)
          (835)   コール    Global    Payments      Exchange
                                USD  200
                 Inc          Traded             18/12/2020        (189,747)        (421,675)
          (758)   プット    Guardant     Health     Exchange
                                USD  85
                 Inc          Traded             16/10/2020          50,034      (242,560)
          (758)   コール    Guardant     Health     Exchange
                                USD  105
                 Inc          Traded             16/10/2020         (70,606)       (310,780)
          (618)   コール    HCA  Healthcare      Inc  Exchange
                                USD  145
                          Traded             18/12/2020         (72,462)       (528,390)
         (1,110)    プット    Home   Depot   Inc/The    Exchange
                                USD  220
                          Traded             18/9/2020         518,093       (17,760)
                                161/228



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      契約数量      コール／        銘柄      契約相手      行使価格       満期日     未実現利益／          時価
             プット                                 （損失）       （米ドル）
                                             （米ドル）
         (1,665)    コール    Home   Depot   Inc/The    Exchange
                                USD  275
                          Traded             18/9/2020       (1,442,299)        (1,931,400)
          (560)   コール    Home   Depot   Inc/The    Exchange
                                USD  320
                          Traded             15/1/2021        (59,524)       (365,400)
          (392)   コール    Intel   Corp      Exchange
                                USD  75
                          Traded             18/9/2020         37,146       (1,176)
          (102)   プット    Intuitive     Surgical    Exchange
                                USD  600
                 Inc          Traded             20/11/2020          40,609      (119,340)
          (102)   コール    Intuitive     Surgical    Exchange
                                USD  760
                 Inc          Traded             20/11/2020        (155,149)        (330,990)
          (165)   コール    Johnson    & Johnson    Exchange
                                USD  165
                          Traded             18/9/2020         18,028       (2,640)
         (3,411)    コール    JPMorgan     Chase   &  Exchange
                                USD  115
                 Co          Traded             18/9/2020         448,628       (97,213)
            コール    L3Harris          Exchange
          (427)
                 Technologies       Inc   Traded     USD  190
                                       16/10/2020         (74,615)       (139,842)
          (427)   プット    L3Harris          Exchange
                 Technologies       Inc   Traded     USD  135
                                       16/10/2020         160,233       (22,417)
          (783)   コール    L3Harris          Exchange
                 Technologies       Inc   Traded     USD  210
                                       18/12/2020          4,118      (174,218)
          (783)   プット    L3Harris          Exchange
                 Technologies       Inc   Traded     USD  155
                                       18/12/2020          17,816      (371,925)
            コール              Exchange
          (536)       Lowe’s    Cos  Inc
                                USD  175
                          Traded             16/10/2020        (109,740)        (188,940)
         (1,131)    コール    Lowe’s    Cos  Inc   Exchange
                                USD  180
                          Traded             15/1/2021        (319,220)        (825,630)
          (615)   コール    Marsh   & McLennan     Exchange
                 Cos  Inc       Traded     USD  120
                                       16/10/2020          26,278       (72,262)
            コール              Exchange
          (466)       Mastercard      Inc
                                USD  345
                          Traded             16/10/2020        (773,291)       (1,203,445)
          (435)   プット    Mastercard      Inc    Exchange
                                USD  280
                          Traded             15/1/2021         100,158       (231,638)
          (435)   コール    Mastercard      Inc    Exchange
                                USD  400
                          Traded             15/1/2021        (415,314)        (592,688)
          (587)   プット    Mastercard      Inc    Exchange
                                USD  300
                          Traded             15/1/2021         459,462       (484,275)
         (1,175)    コール    Mastercard      Inc    Exchange
                                USD  365
                          Traded             15/1/2021       (1,891,469)        (3,216,563)
          (692)   コール    McDonald’s      Corp   Exchange
                                USD  210
                          Traded             18/9/2020        (297,637)        (467,100)
          (358)   コール    McDonald’s      Corp   Exchange
                                USD  220
                          Traded             16/10/2020         (81,151)       (158,415)
          (681)   コール    McDonald’s      Corp   Exchange
                                USD  240
                          Traded             18/12/2020         (72,008)       (179,444)
          (681)   プット    McDonald’s      Corp   Exchange
                                USD  180
                          Traded             18/12/2020          57,378      (203,279)
          (855)   コール    Merck   & Co  Inc    Exchange
                                USD  85
                          Traded             18/9/2020        (70,254)       (161,595)
          (175)   コール    Microsoft     Corp    Exchange
                                USD  190
                          Traded             18/9/2020        (523,645)        (662,375)
          (677)   コール    Microsoft     Corp    Exchange
                                USD  230
                          Traded             18/9/2020        (94,489)       (429,895)
          (678)   コール    Microsoft     Corp    Exchange
                                USD  240
                          Traded             20/11/2020        (491,055)        (849,195)
         (1,111)    コール    Microsoft     Corp    Exchange
                                USD  250
                          Traded             20/11/2020        (419,123)       (1,055,450)
          (681)   プット    Microsoft     Corp    Exchange
                                USD  180
                          Traded             18/12/2020         136,370       (328,583)
          (681)   コール    Microsoft     Corp    Exchange
                                USD  250
                          Traded             18/12/2020        (507,171)        (784,853)
                                162/228



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      契約数量      コール／        銘柄      契約相手      行使価格       満期日     未実現利益／          時価
             プット                                 （損失）       （米ドル）
                                             （米ドル）
          (753)   コール    Microsoft     Corp    Exchange
                                USD  190
                          Traded             18/12/2020       (2,904,178)        (3,286,845)
          (606)   コール    Morgan    Stanley      Exchange
                                USD  50
                          Traded             18/9/2020        (142,859)        (186,345)
         (3,939)    コール    Morgan    Stanley      Exchange
                                USD  65
                          Traded             16/10/2020         150,706       (76,811)
         (2,727)    コール    Morgan    Stanley      Exchange
                                USD  62.5
                          Traded             15/1/2021        (30,646)       (313,605)
         (2,727)    プット    Morgan    Stanley      Exchange
                                USD  44
                          Traded             15/1/2021         92,063      (466,317)
          (19)  コール    NASDAQ    100  Stock    Exchange
                                USD  9,175
                 Index          Traded             18/9/2020       (4,327,062)        (5,449,485)
          (66)  コール    NASDAQ    100  Stock    Exchange
                                USD  11,800
                 Index          Traded             18/9/2020       (2,237,817)        (2,998,710)
            プット              Exchange
          (229)       Netflix    Inc
                                USD  350
                          Traded             20/11/2020          85,930      (110,492)
          (512)   コール    NextEra    Energy    Inc  Exchange
                                USD  280
                          Traded             18/9/2020        (80,717)       (401,920)
          (288)   コール    NVIDIA    Corp      Exchange
                                USD  560
                          Traded             20/11/2020        (287,698)       (1,163,520)
          (164)   コール    PayPal    Holdings      Exchange
                                USD  180
                 Inc          Traded             18/9/2020        (353,952)        (392,780)
         (1,938)    コール    PayPal    Holdings      Exchange
                                USD  220
                 Inc          Traded             18/9/2020         144,964       (298,452)
         (2,001)    コール    Pfizer    Inc      Exchange
                                USD  37
                          Traded             18/9/2020        (150,529)        (250,125)
         (5,292)    コール    Pfizer    Inc      Exchange
                                USD  40
                          Traded             20/11/2020         (13,113)       (656,208)
         (1,192)    コール    PPG  Industries      Inc  Exchange
                                USD  140
                          Traded             15/1/2021        (35,450)       (247,340)
         (1,192)    プット    PPG  Industries      Inc  Exchange
                                USD  100
                          Traded             15/1/2021         24,146      (366,540)
          (288)   プット    ResMed    Inc      Exchange
                                USD  160
                          Traded             15/1/2021         34,520      (200,160)
          (288)   コール    ResMed    Inc      Exchange
                                USD  195
                          Traded             15/1/2021        (52,000)       (233,280)
          (453)   コール    Russell    2000   E-   Exchange
                 Mini   Index       Traded     USD  1,650
                                        18/9/2020         457,041       (255,945)
          (453)   プット    Russell    2000   E-   Exchange
                 Mini   Index       Traded     USD  1,200
                                        18/9/2020         881,576       (35,107)
          (167)   コール    ServiceNow      Inc    Exchange
                                USD  490
                          Traded             20/11/2020        (339,158)        (698,060)
         (1,330)    プット    SPDR   Gold   Shares    Exchange
                                USD  165
                          Traded             16/10/2020         214,471       (65,835)
          (560)   プット    SPDR   S&P  500  ETF   Exchange
                                USD  282
                 Trust          Traded             18/9/2020        1,201,681        (15,960)
          (875)   コール    SPDR   S&P  500  ETF   Exchange
                                USD  360
                 Trust          Traded             18/9/2020        (107,832)        (138,250)
          (615)   コール    SPDR   S&P  500  ETF   Exchange
                                USD  253
                 Trust          Traded             30/9/2020       (4,378,054)        (5,980,260)
            プット    SPDR   S&P  500  ETF   Exchange
          (615)
                                USD  253
                 Trust          Traded             30/9/2020        1,559,085        (18,757)
         (1,857)    プット    SPDR   S&P  500  ETF   Exchange
                                USD  230
                 Trust          Traded             30/9/2020        4,907,342        (30,640)
         (1,857)    コール    SPDR   S&P  500  ETF   Exchange
                                USD  230
                 Trust          Traded             30/9/2020      (18,204,995)        (22,309,069)
          (739)   プット    SPDR   S&P  500  ETF   Exchange
                                USD  310
                 Trust          Traded             16/10/2020         189,001       (206,181)
         (1,491)    コール    SPDR   S&P  500  ETF   Exchange
                                USD  295
                 Trust          Traded             16/10/2020       (5,554,393)        (8,368,983)
                                163/228



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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      契約数量      コール／        銘柄      契約相手      行使価格       満期日     未実現利益／          時価
             プット                                 （損失）       （米ドル）
                                             （米ドル）
         (1,491)    プット    SPDR   S&P  500  ETF   Exchange
                                USD  295
                 Trust          Traded             16/10/2020        2,705,743        (275,835)
         (2,078)    コール    SPDR   S&P  500  ETF   Exchange
                                USD  375
                 Trust          Traded             16/10/2020        (130,004)        (231,697)
         (2,717)    プット    SPDR   S&P  500  ETF   Exchange
                                USD  300
                 Trust          Traded             16/10/2020         456,572       (574,646)
         (2,953)    プット    SPDR   S&P  500  ETF   Exchange
                                USD  300
                 Trust          Traded             20/11/2020         100,425      (1,485,359)
         (1,078)    プット    SPDR   S&P  500  ETF   Exchange
                                USD  250
                 Trust          Traded             31/12/2020         503,690       (303,457)
          (389)   プット    SPDR   S&P  500  ETF   Exchange
                                USD  270
                 Trust          Traded             17/12/2021         160,549       (576,109)
         (1,692)    コール    Starbucks     Corp    Exchange
                                USD  87.5
                          Traded             16/10/2020         (2,105)       (422,154)
            プット              Exchange
         (1,802)        Starbucks     Corp
                                USD  67.5
                          Traded             15/1/2021         119,398       (321,657)
         (1,802)    コール    Starbucks     Corp    Exchange
                                USD  92.5
                          Traded             15/1/2021        (365,335)        (617,185)
          (508)   コール    STMicroelectronics          Exchange
                                EUR  29
                 NV          Traded             18/9/2020         23,967       (6,967)
          (187)   コール    Thermo    Fisher      Exchange
                 Scientific      Inc    Traded     USD  390
                                        18/9/2020        (650,586)        (750,805)
          (711)   コール    Uber   Technologies       Exchange
                                USD  46
                 Inc          Traded             18/9/2020         71,284       (1,777)
          (740)   コール    Union   Pacific    Corp  Exchange
                                USD  230
                          Traded             15/1/2021        (103,777)        (213,120)
          (740)   プット    Union   Pacific    Corp  Exchange
                                USD  165
                          Traded             15/1/2021         40,886      (408,850)
          (429)   コール    Unitedhealth       Group   Exchange
                                USD  330
                 Inc          Traded             18/9/2020         284,448       (82,797)
          (435)   プット    Unitedhealth       Group   Exchange
                                USD  230
                 Inc          Traded             18/9/2020         296,478       (14,790)
          (657)   コール    Unitedhealth       Group   Exchange
                                USD  320
                 Inc          Traded             18/9/2020         311,542       (358,065)
          (450)   コール    Unitedhealth       Group   Exchange
                                USD  320
                 Inc          Traded             18/12/2020        (199,023)        (882,000)
          (450)   プット    Unitedhealth       Group   Exchange
                                USD  240
                 Inc          Traded             18/12/2020         380,354       (226,125)
          (738)   コール    US  Bancorp        Exchange
                                USD  42.5
                          Traded             18/9/2020         28,236       (4,797)
         (1,144)    コール    VMware    Inc      Exchange
                                USD  180
                          Traded             16/10/2020         414,987       (114,400)
         (1,144)    プット    VMware    Inc      Exchange
                                USD  130
                          Traded             16/10/2020         443,584       (223,080)
         (3,303)    プット    Walgreens     Boots    Exchange
                 Alliance     Inc     Traded     USD  37.5
                                        15/1/2021        (319,533)        (979,340)
         (3,303)    コール    Walgreens     Boots    Exchange
                 Alliance     Inc     Traded     USD  47.5
                                        15/1/2021         316,297       (254,331)
          (880)   プット    Walmart    Inc     Exchange
                                USD  125
                          Traded             18/9/2020         24,025       (45,320)
         (2,615)    コール    Walmart    Inc     Exchange
                                USD  145
                          Traded             18/9/2020        (32,516)       (360,870)
          (803)   コール    Walt   Disney    Co/The   Exchange
                                USD  125
                          Traded             18/9/2020        (555,273)        (788,947)
          (583)   コール    Walt   Disney    Co/The   Exchange
                                USD  140
                          Traded             16/10/2020        (129,565)        (218,625)
            プット              Exchange
         (1,091)        Walt   Disney    Co/The
                                USD  110
                          Traded             15/1/2021         87,014      (314,208)
                                164/228



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      契約数量      コール／        銘柄      契約相手      行使価格       満期日     未実現利益／          時価
             プット                                 （損失）       （米ドル）
                                             （米ドル）
         (1,091)    コール    Walt   Disney    Co/The   Exchange
                                USD  155
                          Traded             15/1/2021        (125,729)        (409,125)
          (280)   コール    Xilinx    Inc      Exchange
                                USD  110
                          Traded             18/9/2020          8,332      (27,440)
          (238)   プット    Zoetis    Inc      Exchange
                                USD  140
                          Traded             15/1/2021         26,835       (86,870)
          (238)   コール    Zoetis    Inc      Exchange
                                USD  175              (26,714)       (102,340)
                          Traded             15/1/2021
     合計（米ドル原資産エクスポージャー－1,144,357,326米ドル）
                                              (64,673,044)       (172,078,487)
                                165/228

















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    差金決済取引明細表
    2020年8月31日現在
        数量      銘柄                           契約相手           未実現利益／
                                                    （損失）
                                                    （米ドル）
              オーストラリア
         (13,939)     Ramsay    Health    Care   Ltd  NPV               JP  Morgan
                                                       (28,541)
        (156,143)     Scentre    Group                      JP  Morgan
                                                       (34,224)
         (67,152)     Sydney    Airport                       JP  Morgan
                                                       (22,714)
         (29,130)     Transurban      Group                     JP  Morgan
                                                         (370)
                                                       (85,849)
              バミューダ
         (22,000)     China   Resources     Gas  Group   Ltd
                                        Citibank                 4,256
         (31,600)     China   Gas  Holdings     Ltd                 JP  Morgan
                                                         5,093
                                                         9,349
              ブラジル
         (28,660)     Hapvida    Participacoes       e Investimentos       SA       JP  Morgan
                                                         (498)
         (18,345)     Lojas   Americanas      SA  (Pref)                JP  Morgan
                                                         6,294
         (12,651)     Magazine     Luiza   SA                   JP  Morgan
                                                       (20,577)
         (43,608)     Suzano    SA                       JP  Morgan
                                                       (13,904)
                                                       (28,685)
              カナダ
         (5,673)    Canadian     National     Railway    Co  NPV            JP  Morgan              (10,007)
                                                       (10,007)
              ケイマン諸島
         (54,000)     China   Conch   Venture    Holdings     Ltd
                                        Citibank                 6,287
         (71,000)     China   Evergrande      Group
                                        Citibank                 5,309
         (55,600)     China   Literature      Ltd
                                        Citibank                 7,882
         (42,000)     China   Resources     Land   Ltd
                                        Citibank                (4,134)
        (100,000)     Longfor    Group   Holdings     Ltd
                                        Citibank                (8,085)
         (7,400)    Ping   An  Healthcare      and  Technology      Co  Ltd
                                        Citibank                (5,254)
        (180,500)     Semiconductor       Manufacturing       International       Corp
                                        Citibank                20,996
         (57,000)     Wharf   Real   Estate    Investment      Co  Ltd
                                        Citibank                11,391
         (37,000)     Shimao    Property     Holdings     Ltd
                                        Citigroup                (3,279)
        (277,000)     Sino   Biopharmaceutical         Ltd
                                        Citigroup                15,270
        (263,000)     Xiaomi    Corp
                                        Citigroup               (171,729)
        (200,000)     China   State   Construction       International       Holdings     Ltd  JP  Morgan
                                                       (34,069)
        (118,000)     Geely   Automobile      Holdings     Ltd             JP  Morgan
                                                         5,776
         (26,589)     iQIYI   Inc  ADR                     JP  Morgan
                                                        (1,313)
         (12,300)     Shenzhou     International       Group   Holdings     Ltd       JP  Morgan
                                                       (33,712)
                                                       (188,664)
              中国
        (256,000)     China   Communications        Services     Corp   Ltd
                                        Citibank                 (340)
        (546,000)     China   Eastern    Airlines     Corp   Ltd
                                        Citibank               (14,096)
        (231,500)     COSCO   SHIPPING     Holdings     Co  Ltd
                                        Citibank                (3,354)
        (180,000)     E.Sun   Financial     Holding    Co  Ltd
                                        Citibank                 (445)
        (528,000)     China   Molybdenum      Co  Ltd  'H'
                                        Citigroup                 2,717
         (5,000)    Hotai   Motor   Co  Ltd
                                        Citigroup                 6,382
         (96,500)     Shanghai     Fosun   Pharmaceutical        Group   Co  Ltd
                                        Citigroup               (10,749)
        (582,000)     Aluminum     Corp   of  China   Ltd               JP  Morgan
                                                        16,348
         (22,000)     BYD  Co  Ltd                       JP  Morgan
                                                        (3,771)
        (862,000)     China   Southern     Airlines     Co  Ltd             JP  Morgan
                                                       (56,740)
         (76,000)     Mega   Financial     Holding    Co  Ltd             JP  Morgan
                                                         6,716
         (22,000)     Tsingtao     Brewery    Co  Ltd                JP  Morgan
                                                       (11,276)
                                                       (68,608)
              デンマーク
         (3,237)    Orsted    A/S                                        4,832
                                        Citibank
                                                         4,832
              フィンランド

         (2,349)    Kone   Oyj                                        (4,540)
                                        Citibank
                                                        (4,540)
                                166/228



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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        数量      銘柄                          契約相手           未実現利益／
                                                    （損失）
                                                    （米ドル）
              フランス
         (7,291)    Bouygues     SA
                                        Citibank                (2,959)
          (452)   Hermes    International
                                        Citibank               (11,819)
         (1,183)    L’Oreal     SA                                      (1,894)
                                        Citibank
                                                       (16,672)
              ドイツ
         (2,210)    Knorr-Bremse       AG                    JP  Morgan
                                                       (18,294)
                                                       (18,294)
              香港
         (11,000)     Galaxy    Entertainment       Group
                                        Citigroup                 (215)
        (424,000)     China   Jinmao    Holdings     Group   Ltd            JP  Morgan
                                                        15,308
         (28,400)     Link   REIT                        JP  Morgan                801
                                                        15,894
              アイルランド
         (1,444)    Accenture     Plc                     JP  Morgan
                                                        (6,609)
              iShares    S&P  500  Consumer     Discretionary       Sector    UCITS
        1,629,004
                                        JP  Morgan
              ETF                                         1,016,091
        2,322,656     iShares    S&P  500  Financials      Sector    UCITS   ETF      JP  Morgan
                                                        156,779
        2,488,763     iShares    S&P  500  Industrials      Sector    UCITS   ETF     JP  Morgan
                                                        307,985
         (1,201)    Trane   Technologies       Plc                 JP  Morgan
                                                        (1,245)
                                                       1,473,001
              イタリア
         (11,294)     Atlantia     SpA
                                        Citibank                 6,646
        5,427,487     Leonardo     SpA
                                                      (1,068,531)
                                        Citibank
                                                      (1,061,885)
              日本
         (5,600)    ANA  Holdings     Inc
                                        Citibank               (10,667)
         (1,300)    Oriental     Land   Co  Ltd/Japan
                                        Citibank                (8,141)
         (31,200)     Z Holdings     Corp   NPV
                                        Citibank                (3,900)
         (1,000)    Fast   Retailing     Co  Ltd                 JP  Morgan
                                                       (20,330)
         (2,200)    Kintetsu     Group   Holdings     Co  NPV             JP  Morgan
                                                        (3,409)
         (4,300)    Nippon    Paint   Holdings     Co  Ltd              JP  Morgan
                                                       (58,859)
         (4,500)    SoftBank     Group   Corp                   JP  Morgan
                                                       (10,256)
                                                       (115,562)
              オランダ
         (2,662)    Airbus    SE                                        8,113
                                        Citibank
                                                         8,113
              ノルウェー
         (26,590)     Equinor    ASA                                       9,371
                                        Citibank
                                                         9,371
              ポーランド
         (95,709)     Polskie    Górnictwo     Naftowe    i Gazownictwo      SA
                                                         3,833
                                        Citigroup
                                                         3,833
              南アフリカ
         (3,116)    Capitec    Bank   Holdings     Ltd               JP  Morgan
                                                        (2,278)
         (20,290)     Shoprite     Holdings     Ltd                 JP  Morgan
                                                         6,850
         (36,160)     Vodacom    Group   Ltd                   JP  Morgan              (2,800)
                                                         1,772
              韓国
         (4,575)    Celltrion     Healthcare      Co  Ltd
                                        Citibank                15,770
         (4,069)    Hyundai    Heavy   Industries      Co  Ltd
                                        Citigroup                 4,150
          (635)   Amorepacific       Group                    JP  Morgan
                                                          221
         (2,279)    Samsung    C&T  Corp                    JP  Morgan               3,268
                                                        23,409
                                167/228




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        数量      銘柄                           契約相手           未実現利益／
                                                    （損失）
                                                    （米ドル）
              スペイン
        (236,366)     CaixaBank     SA
                                        Citibank                14,266
         (1,619)    Amadeus    IT  Group   SA
                                        Citibank                (4,906)
         (1,479)    Aena   SME  SA                      JP  Morgan
                                                       (13,971)
         (6,091)    Ferrovial     SA                     JP  Morgan               4,445
                                                         (166)
              スウェーデン
         (2,697)    Investor     AB
                                        Citibank                  919
         (12,494)     Svenska    Handelsbanken       AB
                                        Citibank                (1,318)
         (14,078)     Swedbank     AB
                                                        (6,866)
                                        Citibank
                                                        (7,265)
              スイス
          (818)   Swisscom     AG                      JP  Morgan
                                                        (5,603)
                                                        (5,603)
              英国
         (17,889)     National     Grid   Plc
                                        Citibank                 7,102
         (9,501)    Prudential      Plc                     JP  Morgan
                                                        (1,043)
        (147,425)     Tesco   Plc                       JP  Morgan               7,738
                                                        13,797
              米国
         (4,107)    Boeing    Co/The
                                        Citibank                19,303
         (3,463)    Eversource      Energy                     Citibank
                                                         3,463
         (1,497)    Honeywell     International       Inc              Citibank
                                                       (11,257)
         (13,852)     Keurig    Dr  Pepper    Inc                  Citibank
                                                       (11,636)
         (1,497)    Lululemon     Athletica     Inc                Citibank
                                                          150
         (2,680)    Marriott     International       Inc/MD               Citibank
                                                       (16,375)
         (4,142)    Progressive      Corp/The
                                        Citibank                (4,929)
         (2,210)    Simon   Property     Group   Inc
                                        Citibank                 (309)
         (2,297)    AmerisourceBergen         Corp                 JP  Morgan
                                                        10,313
         (4,838)    Conagra    Foods   Inc                   JP  Morgan
                                                        (1,982)
         (10,632)     Dominion     Energy    Inc                  JP  Morgan
                                                        11,336
        (218,793)     Exxon   Mobil   Corp                    JP  Morgan
                                                        926,710
         (15,487)     Fox  Corp                        JP  Morgan
                                                       (51,513)
         (14,826)     Fox  Corp                        JP  Morgan
                                                       (49,464)
         (7,222)    Hormel    Foods   Corp                    JP  Morgan
                                                         9,653
         (9,727)    Marathon     Petroleum     Corp                 JP  Morgan
                                                        13,053
         (2,036)    Roper   Technologies       Inc                 JP  Morgan
                                                        20,002
         (8,579)    Ross   Stores    Inc                    JP  Morgan
                                                       (16,033)
         (4,820)    Welltower     Inc                     JP  Morgan
                                                        (8,554)
         (7,256)    Xcel   Energy    Inc                    JP  Morgan               9,979
                                                        851,910
     合計（米ドル原資産エクスポージャー－122,405,947米ドル）
                                                        803,481
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２【ファンドの現況】
    【純資産額計算書】
    グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）
                                                   2021年3月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                              10,845,179,327円
     Ⅱ　負債総額                                                25,621,878円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              10,819,557,449円
     Ⅳ　発行済数量                                              6,489,597,376口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.6672円
    グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）

                                                   2021年3月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                              2,021,264,799円
     Ⅱ　負債総額                                                33,510,302円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              1,987,754,497円
     Ⅳ　発行済数量                                              1,462,108,317口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.3595円
    （参考）

    国内マネー・マザーファンド
                                                   2021年3月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                               312,214,247円
     Ⅱ　負債総額                                                    0円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                               312,214,247円
     Ⅳ　発行済数量                                               309,355,418口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.0092円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
      （1）受益証券の名義書換
         該当事項はありません。
         ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより
        定まります。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務
        大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関
        の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振
        替受益権を表示する受益証券を発行しません。
         なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、
        無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証
        券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
      （2）受益者等名簿
         該当事項はありません。
      （3）受益者に対する特典
         該当事項はありません。
      （4）受益権の譲渡制限
         譲渡制限はありません。
        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益
         権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものと
         します。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有す
         る受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振
         替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座
         を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他
         の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座
         に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
         記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関
         等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情がある
         と判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      （5）受益権の譲渡の対抗要件
         受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会
        社に対抗することができません。
      （6）受益権の再分割
         委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受
        益権を均等に再分割できるものとします。
      （7）質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
         振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金
        の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、
        約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】
    １【委託会社等の概況】
    （1）資本金の額（2021年3月31日現在）
          資本金の額　　　　　　　　20億円
                    ※
          発行する株式総数           　　　100,000株
                        （普通株式       上限100,000株、Ａ種種類株式                 上限30,000株）
          発行済株式総数　　　　　40,000株
                        （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
          ※種類株式の発行が可能
          直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

    （2）会社の機構（2021年3月31日現在）

      ①　会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
        取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
        選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
        し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
        た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
        を除く。）の任期の満了の時までとします。
        また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
        ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
        役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
        の任期の満了の時までとします。
        取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
        決議にしたがい業務を執行します。
        また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
        取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
        会の議長は、原則として取締役社長があたります。
        取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
        半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
      ②　投資運用の意思決定機構

        1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
         経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
         「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
         長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
                                171/228



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        2.運用計画、売買計画の決定
         各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
         て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
         作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
         行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
      設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
      ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
      た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
      2021年3月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
                                      純資産総額（単位：円）

             基本的性格               本数
                                 26          1,532,013,354,329
          追加型公社債投資信託
                                849          15,416,086,595,131
           追加型株式投資信託
                                 30            69,619,269,662
          単位型公社債投資信託
                                206           1,270,380,506,725
           単位型株式投資信託
                               1,111            18,288,099,725,847
               合計
                                172/228












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    ３【委託会社等の経理状況】
    １．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

     「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
     第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
     により作成しております。
      また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵
      省令第38号）、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
    ２．財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

    ３．委託会社は、第35期事業年度（自2019年4月1日至2020年3月31日）の財務諸表について、EY新日本

     有限責任監査法人の監査を受け、第36期中間会計期間（自2020年4月1日至2020年9月30日）の中間財
     務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：千円）

                                第34期                 第35期
                            （2019年3月31日現在）                 （2020年3月31日現在）
            （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                              41,087,475                 32,932,013
       金銭の信託                              18,773,228                 28,548,165
       有価証券                               153,518                   996
       未収委託者報酬                              12,438,085                 11,487,393
       未収運用受託報酬                              3,295,109                 4,674,225
       未収投資助言報酬                               327,064                 331,543
       未収収益                                56,925                 11,674
       前払費用                               573,874                 480,129
       その他                               491,914                2,815,351
                   流動資産計                 77,197,195                 81,281,494
      固定資産

       有形固定資産                              1,461,316                 1,278,455
        建物                       ※1      1,096,916           ※1       1,006,793
        器具備品                       ※1       364,399         ※1        270,768
        建設仮勘定                                 －                 894
       無形固定資産                              2,411,540                 3,524,781
        ソフトウエア                              885,545                3,299,065
        ソフトウエア仮勘定                             1,522,040                  221,784
        電話加入権                               3,931                 3,931
        電信電話専用施設利用権                                 23                 －
       投資その他の資産                              9,269,808                 9,482,127
        投資有価証券                             1,611,931                  261,361
        関係会社株式                             4,499,196                 5,299,196
        長期差入保証金                             1,312,328                 1,302,402
        繰延税金資産                             1,748,459                 2,508,004
        その他                               97,892                 111,162
                   固定資産計                 13,142,665                 14,285,364
             資産合計                       90,339,861                 95,566,859
                                174/228







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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  （単位：千円）
                               第34期                 第35期
                           （2019年3月31日現在）                 （2020年3月31日現在）
           （負債の部）
      流動負債
       預り金                             2,183,889                 3,702,906
       未払金                             5,697,942                 4,803,140
        未払収益分配金                              1,053                  966
        未払償還金                              48,968                 9,999
        未払手数料                            4,883,723                 4,582,140
        その他未払金                             764,196                 210,034
       未払費用                             6,724,986                 6,673,320
       未払法人税等                             3,341,238                 4,090,268
       未払消費税等                              576,632                1,338,183
       賞与引当金                             1,344,466                 1,373,328
       役員賞与引当金                               48,609                 65,290
                  流動負債計                 19,917,766                 22,046,438
      固定負債
       退職給付引当金                             1,895,158                 2,118,947
       時効後支払損引当金                              177,851                 174,139
                  固定負債計                 2,073,009                 2,293,087
            負債合計                       21,990,776                 24,339,526
           （純資産の部）
      株主資本
       資本金                             2,000,000                 2,000,000
       資本剰余金                             19,552,957                 19,552,957
        資本準備金                            2,428,478                 2,428,478
        その他資本剰余金                           17,124,479                 17,124,479
       利益剰余金                             45,949,372                 49,674,383
        利益準備金                             123,293                 123,293
        その他利益剰余金                           45,826,079                 49,551,090
         別途積立金                          31,680,000                 31,680,000
         繰越利益剰余金                          14,146,079                 17,871,090
                  株主資本計                 67,502,329                 71,227,341
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                              846,755                   △7
              評価・換算差額等計                      846,755                   △7
            純資産合計                       68,349,085                 71,227,333
          負債・純資産合計                         90,339,861                 95,566,859
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    （２）【損益計算書】
                                                   （単位：千円）
                              第34期                  第35期
                          （自　2018年4月1日                  （自　2019年4月1日
                            至　2019年3月31日）                   至　2020年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                     84,812,585                  84,426,075
       運用受託報酬                     16,483,356                  16,912,305
       投資助言報酬                      1,235,553                  1,208,954
       その他営業収益                       113,622                  68,156
                営業収益計                  102,645,117                  102,615,492
      営業費用
       支払手数料                     36,100,556                  34,980,736
       広告宣伝費                       387,028                  340,791
       公告費                         375                  375
       調査費                     24,389,003                  25,132,268
        調査費                     9,956,757                 10,586,542
        委託調査費                    14,432,246                  14,545,725
       委託計算費                       936,075                  698,723
       営業雑経費                      1,254,114                   990,002
        通信費                      47,007                  44,209
        印刷費                      978,185                  738,330
        協会費                      63,558                  71,386
        諸会費                      22,877                  22,790
        支払販売手数料                      142,485                  113,286
                営業費用計                   63,067,153                  62,142,897
      一般管理費
       給料                     10,859,354                  10,817,861
        役員報酬                      189,198                  174,795
        給料・手当                     9,098,957                  9,087,800
        賞与                     1,571,197                  1,555,264
       交際費                       60,115                  40,436
       寄付金                        7,255                  8,906
       旅費交通費                       361,479                  320,037
       租税公課                       588,172                  651,265
       不動産賃借料                      1,511,876                  1,479,503
       退職給付費用                       521,184                  505,189
       固定資産減価償却費                       590,667                  882,526
       福利厚生費                       45,292                  44,352
       修繕費                       16,247                  1,843
       賞与引当金繰入額                      1,344,466                  1,373,328
       役員賞与引当金繰入額                       48,609                  65,290
       機器リース料                         130                  233
       事務委託費                      3,302,806                  3,625,424
       事務用消耗品費                       131,074                  104,627
       器具備品費                        8,112                  1,620
       諸経費                       188,367                  197,094
               一般管理費計                    19,585,212                  20,119,543
      営業利益                             19,992,752                  20,353,050
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                                                   （単位：千円）
                              第34期                  第35期
                          （自　2018年4月1日                  （自　2019年4月1日
                            至　2019年3月31日）                   至　2020年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                      1,749                  4,440
       受取配当金                      73,517                  11,185
       時効成立分配金・償還金                      8,582                 49,164
       投資信託償還益                        －                5,528
       受取負担金                     177,066                  297,886
       雑収入                      24,919                  7,394
       時効後支払損引当金戻入額                      19,797                  3,473
               営業外収益計
                                    305,633                  379,073
      営業外費用
       為替差損                      17,542                  19,750
       投資信託償還損                        －                  1
       金銭の信託運用損                     175,164                  169,505
       システム解約料                        －                31,680
       雑損失                      5,659                   104
               営業外費用計                     198,365                  221,042
      経常利益                             20,100,019                  20,511,082
      特別利益
       投資有価証券売却益                     353,644                 1,169,758
                特別利益計                    353,644                 1,169,758
     特別損失
       固定資産除却損                 ※1     19,121              ※1    16,085
                特別損失計                     19,121                  16,085
     税引前当期純利益                              20,434,543                  21,664,754
      法人税、住民税及び事業税                              6,386,793                  7,045,579
      法人税等調整額                              △71,767                 △385,835
      法人税等合計                              6,315,026                  6,659,743
      当期純利益                             14,119,516                  15,005,011
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    （３）【株主資本等変動計算書】
     第34期（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
                                                     （単位：千円）
                                  株主資本
                       資本剰余金                      利益剰余金
                                             その他利益剰余金
             資本金           その他    資本剰余金
                                   利益
                                                  運用責
                 資本準備金
                                        別途    研究開発           繰越利益
                                  準備金
                       資本剰余金       合計                    任準備
                                       積立金     積立金           剰余金
                                                  積立金
     当期首残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000       300,000     200,000     19,146,562
     当期変動額
      剰余金の配当                                                 △12,520,000
      当期純利益                                                  14,119,516
      別途積立金
                                       7,100,000
      の積立
     研究開発
                                            △300,000
      積立金の取崩
     運用責任準備
                                                 △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余
                                                       △6,600,000
      金の取崩
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計            －     －      －      －    －  7,100,000     △300,000     △200,000      △5,000,483
     当期末残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    31,680,000         －     －   14,146,079
                 株主資本          評価・換算差額等

                                       純資産
                           その他
             利益剰余金
                    株主資本           評価・換算
                                       合計
                          有価証券
             利益剰余金
                     合計          差額等合計
                          評価差額金
              合計
     当期首残高         44,349,855       65,902,812       795,002      795,002     66,697,815
     当期変動額
      剰余金の配当       △12,520,000       △12,520,000                  △12,520,000
      当期純利益        14,119,516       14,119,516                  14,119,516
      別途積立金
              7,100,000       7,100,000                  7,100,000
      の積立
     研究開発
              △300,000       △300,000                  △300,000
      積立金の取崩
     運用責任準備
              △200,000       △200,000                  △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余
             △6,600,000       △6,600,000                  △6,600,000
      金の取崩
      株主資本以外
      の項目の当期                   －   51,753      51,753       51,753
      変動額(純額)
     当期変動額合計          1,599,516       1,599,516       51,753      51,753     1,651,270
     当期末残高         45,949,372       67,502,329       846,755      846,755     68,349,085
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第35期（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
                                                     （単位：千円）
                                  株主資本
                      資本剰余金                   利益剰余金
                                      その他利益剰余金
                                                       株主資本
                       その他    資本剰余金
             資本金
                                  利益               利益剰余金
                                                        合計
                 資本準備金
                                      別途     繰越利益
                                 準備金                 合計
                      資本剰余金       合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957     123,293    31,680,000      14,146,079      45,949,372      67,502,329

     当期変動額
                                               △
      剰余金の配当                                          △11,280,000      △11,280,000
                                           11,280,000
      当期純利益                                     15,005,011      15,005,011      15,005,011
      株主資本以外
      の項目の当期                                                      －
      変動額(純額)
     当期変動額合計           －     －     －     －    －     －   3,725,011      3,725,011      3,725,011
     当期末残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957     123,293    31,680,000      17,871,090      49,674,383      71,227,341
              評価・換算差額等

                         純資産

             その他
                  評価・換算
                          合計
             有価証券
                  差額等合計
            評価差額金
     当期首残高         846,755      846,755     68,349,085

     当期変動額
      剰余金の配当                  △11,280,000
      当期純利益                   15,005,011
      株主資本以外
      の項目の当期       △846,763      △846,763       △846,763
      変動額(純額)
     当期変動額合計        △846,763      △846,763       2,878,247
     当期末残高           △7      △7   71,227,333
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 （1）子会社株式及び関連会社株式
                                 ：移動平均法による原価法
      方法
                       （2）その他有価証券
                         時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
                         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                         平均法により算定）
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

      価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 （1）有形固定資産

                         定率法を採用しております。
                          ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は、定額法を採用しております。
                       （2）無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

                        算し、換算差額は損益として処理しております。
      通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

                         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
                         しております。
                       （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
                         上しております。
                       （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
                         額に基づき計上しております。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                          によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
                          額を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
                          る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
                          ら費用処理しております。
                       （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
                         るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
                         おります。
     6．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
                        す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （貸借対照表関係）
    ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                                                       （千円）
                                第34期                 第35期
                            （2019年3月31日現在）                 （2020年3月31日現在）
      建物                                229,897                 320,020
      器具備品                                927,688                 949,984
    （損益計算書関係）

    ※1．固定資産除却損の内訳
                                                       （千円）
                                第34期                 第35期
                            （自   2018年4月      1日        （自   2019年4月      1日
                              至  2019年3月31日）                至  2020年3月31日）
      建物                                 1,550                   -
      器具備品                                  439                9,609
      ソフトウエア                                17,130                 6,475
    （株主資本等変動計算書関係）

      第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）         増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490             －           －         24,490

        普通株式
                       15,510             －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000             －           －         40,000
          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額（千円）       当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2018年6月20日
                       12,520,000          313,000
                                       2018年3月31日           2018年6月21日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2019年6月20日              利益
                        11,280,000         282,000
                                       2019年3月31日           2019年6月21日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490              －           －        24,490

         普通株式
                       15,510              －           －        15,510

        A種種類株式
                       40,000              －           －        40,000

          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額（千円）       当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2019年6月20日
                       11,280,000          282,000
                                       2019年3月31日           2019年6月21日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

        2020年6月17日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2020年6月17日              利益
                        12,000,000         300,000
                                       2020年3月31日           2020年6月18日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    1．金融商品の状況に関する事項
     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引）を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
       株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
        り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
        先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
        います。
          有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
        的に行うことで管理しています。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
        リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
        十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
     （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    2．金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
       照）。
       第34期（2019年3月31日現在）
                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               41,087,475            41,087,475                －
       （1）現金・預金
                               18,773,228            18,773,228                －
       （2）金銭の信託
                               12,438,085            12,438,085                －
       （3）未収委託者報酬
       （4）未収運用受託報酬
                               3,295,109            3,295,109               －
       （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                               1,488,684            1,488,684               －
                               77,082,582            77,082,582                －
              資産計
                               4,883,723            4,883,723               －
       （1）未払手数料
                               4,883,723            4,883,723               －
              負債計
       第35期（2020年3月31日現在）

                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               32,932,013            32,932,013                －
       （1）現金・預金
                               28,548,165            28,548,165                －
       （2）金銭の信託
                               11,487,393            11,487,393                －
       （3）未収委託者報酬
       （4）未収運用受託報酬
                               4,674,225            4,674,225               －
       （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                  2,988            2,988             －
                               77,644,787            77,644,787                －
              資産計
                               4,582,140            4,582,140               －
       （1）未払手数料
                               4,582,140            4,582,140               －
              負債計
      （注1）金融商品の時価の算定方法

        資　産
        （1）現金・預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        （2）金銭の信託

          有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
        有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
        手先金融機関より提示された価格によっております。
        （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        （5）有価証券及び投資有価証券

          これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
        ります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        負　債
        （1）未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
      （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                      （千円）
                                   第34期               第35期
                 区分
                              （2019年3月31日現在）               （2020年3月31日現在）
                                        276,764               259,369
       ①非上場株式
                                      4,499,196               5,299,196
       ②関係会社株式
        ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                有価証券及び投資有価証券               その他有
        価証券」には含めておりません。
        ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
      （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       第34期（2019年3月31日現在）
                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
                           41,087,475             －         －         －
       （1）現金・預金
                           18,773,228             －         －         －
       （2）金銭の信託
                           12,438,085             －         －         －
       （3）未収委託者報酬
                           3,295,109             －         －         －
       （4）未収運用受託報酬
       （5）有価証券及び投資有価証券
                            153,518          1,995          996          －
          その他有価証券(投資信託)
       第35期（2020年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）        （千円）         （千円）
                           32,932,013             －        －          －
       （1）現金・預金
                           28,548,165             －        －          －
       （2）金銭の信託
                           11,487,393             －        －          －
       （3）未収委託者報酬
                           4,674,225             －        －          －
       （4）未収運用受託報酬
       （5）有価証券及び投資有価証券
                               996         994        997          －
          その他有価証券(投資信託)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券関係）
    1.  子会社株式及び関連会社株式
       関係会社株式（第34期の貸借対照表計上額4,499,196千円、第35期の貸借対照表計上額5,299,196
      千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
      りません。
    2.  その他有価証券

      第34期（2019年3月31日現在）
                                                       （千円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                           1,326,372              111,223            1,215,148
       ①株式
                             158,321             153,000              5,321
       ②投資信託
                           1,484,694              264,223            1,220,470
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              3,990             4,000              △  9
       ②投資信託
                              3,990             4,000              △  9
       小計
                           1,488,684              268,223            1,220,460
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額276,764千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
      第35期（2020年3月31日現在）

                                                       （千円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              2,988             3,000             △  11
       ②投資信託
                              2,988             3,000             △  11
       小計
                              2,988             3,000             △  11
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
      第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                              394,222             353,644                －
       株式
       投資信託                         －             －             －

       第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）

                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                            1,298,377             1,169,758                 －
       株式
       投資信託                      159,526              5,528               1

       （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
         ます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （退職給付関係）
    1．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
    2．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                       （千円）
                                     第34期              第35期
                                 （自   2018年4月      1日     （自   2019年4月      1日
                                　至   2019年3月31日）           　至   2020年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                 2,154,607              2,289,044
        勤務費用                                300,245              302,546
        利息費用                                  1,918              2,087
        数理計算上の差異の発生額                                △10,147               18,448
        退職給付の支払額                               △158,018              △187,749
        その他                                   438            △1,476
       退職給付債務の期末残高                                 2,289,044              2,422,901
      （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                       （千円）
                                     第34期              第35期
                                （2019年3月31日現在）              （2020年3月31日現在）
       非積立型制度の退職給付債務                                 2,289,044              2,422,901
       未積立退職給付債務                                 2,289,044              2,422,901
       未認識数理計算上の差異                                 △150,568              △130,155
       未認識過去勤務費用                                 △243,317              △173,798
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,895,158              2,118,947
       退職給付引当金                                 1,895,158              2,118,947

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,895,158              2,118,947
      （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                       （千円）
                                     第34期              第35期
                                （自   2018年4月      1日     （自   2019年4月      1日
                                 至  2019年3月31日）            至  2020年3月31日）
       勤務費用                                  300,245              302,546
       利息費用                                   1,918              2,087
       数理計算上の差異の費用処理額                                   43,920              38,861
       過去勤務費用の費用処理額                                   69,519              69,519
       その他                                  △3,640              △11,303
       確定給付制度に係る退職給付費用                                  411,963              401,711
      （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

      　　　主要な数理計算上の計算基礎
                                     第34期              第35期
                                （2019年3月31日現在）              （2020年3月31日現在）
       割引率                                   0.09％              0.09％
       予想昇給率                              1.00％～4.42％              1.00％～4.42％
    3．確定拠出制度

    　当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度104,720千円、当事業年度103,477千円であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （税効果会計関係）
    1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                第34期                 第35期
                             (2019年3月31日現在)                 (2020年3月31日現在)
                                     （千円）                  （千円）
       繰延税金資産
                                173,805                  221,053
       　未払事業税
                                10,915                  10,778
       　未払事業所税
                                411,675                  420,513
       　賞与引当金
                                80,253                  78,439
       　未払法定福利費
                                 7,961                 10,410
         未払給与
                                138,994                  47,781
       　受取負担金
                                102,490                  331,395
       　運用受託報酬
                                10,152                  14,116
       　資産除去債務
       　減価償却超過額（一括償却資産）                         4,569                 50,942
                                125,839                  82,684
        減価償却超過額
         繰延資産償却超過額（税法上）                       135,542                  323,132
                                580,297                  648,821
       　退職給付引当金
                                54,458                  53,321
       　時効後支払損引当金
                                 7,360                  7,360
       　ゴルフ会員権評価損
                                166,740                  166,740
         関係会社株式評価損
                                28,976                  28,976
         投資有価証券評価損
                                29,494                  11,532
         その他
                                   －                  3
         その他有価証券評価差額金
                              2,069,527                  2,508,004
       繰延税金資産小計
                                   －                  －
         評価性引当額
                              2,069,527                  2,508,004
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
                              △321,067                      －
         その他有価証券評価差額金
                              △321,067                      －
       繰延税金負債合計
                              1,748,459                  2,508,004
       繰延税金資産の純額
    2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
    会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
    社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1．結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
      結合当事企業                                             新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2．企業結合日

      2016年10月1日
    3．企業結合の方法

      ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4．結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5．企業結合の主な目的

      当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6．合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                         DIAM                      MHAM
        会社名
                       （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                    1                     0.0154
      （*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7．交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8．経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
    9．取得企業を決定するに至った主な根拠

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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    10．会計処理
      「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
     13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

      （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式          144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
      （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                              負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
      （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                   40,451,657千円
                   うち現金・預金                  11,605,537千円
                   うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                   うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
         （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
      （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                     53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                     53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
    12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

      （1）貸借対照表項目
                           第34期               第35期
                       （2019年3月31日現在）                （2020年3月31日現在）
       流動資産                        －千円               －千円
       固定資産                  104,326,078千円                94,605,736千円
       資産合計                  104,326,078千円                94,605,736千円
       流動負債                        －千円               －千円
       固定負債                   10,571,428千円                8,278,713千円
       負債合計                   10,571,428千円                8,278,713千円
       純資産                   93,754,650千円               86,327,023千円
      （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
       のれん                  66,696,733千円               62,885,491千円
       顧客関連資産                  39,959,586千円               34,810,031千円
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      （2）損益計算書項目
                           第34期               第35期
                       （自   2018年4月      1日      （自   2019年4月      1日
                      　　至    2019年3月31日）           　　至    2020年3月31日）
       営業収益                        －千円               －千円
       営業利益                  △9,043,138千円               △8,954,439千円
       経常利益                  △9,043,138千円               △8,954,439千円
       税引前当期純利益                  △9,091,728千円               △9,111,312千円
       当期純利益                  △7,489,721千円               △7,536,465千円
       1株当たり当期純利益                  △187,243円04銭               △188,411円64銭
      （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
       のれんの償却額                   3,811,241千円               3,811,241千円
       顧客関連資産の償却額                   5,241,252千円               5,149,555千円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （資産除去債務関係）
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
     を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
     負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
     うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
    （セグメント情報等）

    1．セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2．関連情報

      第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）         及び  第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
      （1）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      （2）地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （3）主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （関連当事者情報）
    1．関連当事者との取引
    （1）親会社及び法人主要株主等
    第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
    該当はありません。
    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）

    該当はありません。
    （2）子会社及び関連会社等

    第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
    該当はありません。
    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）

    該当はありません。
    （3）兄弟会社等

    第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
                資本金    事業の    議決権
                             関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                           役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
     性
                           兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
      株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       6,048,352      未払     915,980

      みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     親
      行     区                   の販売     数料
     会
     社
                                     子会社株式              －
                                           1,270,000            －
     の
                                     の取得
     子
     会
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      10,215,017       未払    1,670,194
     社
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
      社     区                   の販売     数料
    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）

                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                           役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
     性
                           兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
     親  株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       5,793,912      未払    1,112,061

     会  みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社
      行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      10,294,840       未払    1,231,431
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
    （注2）子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
         的に決定しております。
    （注3）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
                                194/228


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
     （1）親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
     （2）重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （1株当たり情報）
                               第34期                  第35期
                           （自   2018年4月      1日         （自   2019年4月      1日
                            至  2019年3月31日）                至  2020年3月31日）
     1株当たり純資産額                           1,708,727円13銭                  1,780,683円32銭
     1株当たり当期純利益金額                            352,987円92銭                  375,125円27銭
    （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
    （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               第34期                  第35期
                           （自   2018年4月      1日         （自   2019年4月      1日
                            至  2019年3月31日）                至  2020年3月31日）
     当期純利益金額                            14,119,516千円                  15,005,011千円
     普通株主及び普通株主と同等の株
                                        －                  －
     主に帰属しない金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
                                 14,119,516千円                  15,005,011千円
     式に係る当期純利益金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
     式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
     （うち普通株式）                              (24,490株)                  (24,490株)

     （うちA種種類株式）                              (15,510株)                  (15,510株)

    （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （1）中間貸借対照表
                                                   （単位：千円）
                                          第36期中間会計期間末
                                         （2020年9月30日現在）
                 （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                                              27,281,363
       金銭の信託                                              25,870,423
       有価証券                                                  996
       未収委託者報酬                                              13,747,204
       未収運用受託報酬                                               3,023,356
       未収投資助言報酬                                                304,673
       未収収益                                                24,940
       前払費用                                                757,672
       その他                                               2,912,168
                             流動資産計                        73,922,799
      固定資産

       有形固定資産                                               1,199,340
        建物                                 ※1              961,771
        器具備品                                 ※1              237,569
       無形固定資産                                               3,660,076
        ソフトウエア                                              3,099,921
        ソフトウエア仮勘定                                               556,224
        電話加入権                                                3,931
       投資その他の資産                                               9,943,868
        投資有価証券                                               261,361
        関係会社株式                                              5,299,196
        長期差入保証金                                              1,295,930
        繰延税金資産                                              2,294,343
        その他                                               793,037
                             固定資産計                        14,803,286
                  資産合計                                   88,726,085
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   （単位：千円）
                                          第36期中間会計期間末
                                         （2020年9月30日現在）
                 （負債の部）
     流動負債
       預り金                                               1,297,202
       未払金                                               5,820,782
        未払収益分配金                                                 899
        未払償還金                                               19,850
        未払手数料                                              5,549,722
        その他未払金                                               250,310
       未払費用                                               7,902,650
       未払法人税等                                               2,901,506
       未払消費税等                                                824,900
       前受収益                                                20,779
       賞与引当金                                               1,126,713
       役員賞与引当金                                                34,112
                             流動負債計                        19,928,648
     固定負債
       退職給付引当金                                               2,207,043
       時効後支払損引当金                                                156,886
                             固定負債計                        2,363,929
                  負債合計                                   22,292,578
                （純資産の部）
     株主資本
       資本金                                               2,000,000
       資本剰余金                                              19,552,957
        資本準備金                                              2,428,478
        その他資本剰余金                                             17,124,479
       利益剰余金                                              44,880,558
        利益準備金                                               123,293
        その他利益剰余金                                             44,757,265
         別途積立金                                            31,680,000
         繰越利益剰余金                                            13,077,265
                             株主資本計                        66,433,515
     評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                                  △8
                         評価・換算差額等計                                △8
                 純資産合計                                    66,433,506
                負債・純資産合計                                     88,726,085
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （2）中間損益計算書
                                                   （単位：千円）
                                       第36期中間会計期間
                                  （自   2020年4月1日       至  2020年9月30日）
      営業収益
       委託者報酬                                40,520,928
       運用受託報酬                                 6,813,891
       投資助言報酬                                  548,146
       その他営業収益                                  773,786
                        営業収益計                             48,656,752
      営業費用
       支払手数料                                16,685,574
       広告宣伝費                                  116,359
       調査費                                12,452,140
        調査費                                4,305,114
        委託調査費                                8,147,025
       委託計算費                                  269,176
       営業雑経費                                  450,999
        通信費                                 24,247
        印刷費                                 314,201
        協会費                                 20,394
        諸会費                                 32,852
        支払販売手数料                                 59,302
                        営業費用計                             29,974,250
      一般管理費
       給料                                 4,693,004
        役員報酬                                 75,939
        給料・手当                                4,496,351
        賞与                                 120,714
       交際費                                   5,108
       寄付金                                   6,331
       旅費交通費                                  20,383
       租税公課                                  277,754
       不動産賃借料                                  734,008
       退職給付費用                                  267,068
       固定資産減価償却費                             ※1     534,020
       福利厚生費                                  17,379
       修繕費                                    511
       賞与引当金繰入額                                 1,126,713
       役員賞与引当金繰入額                                  34,112
       機器リース料                                    139
       事務委託費                                 1,899,643
       事務用消耗品費                                  35,787
       器具備品費                                    265
       諸経費                                  66,792
                       一般管理費計                               9,719,026
      営業利益                                                8,963,474
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   （単位：千円）
                                       第36期中間会計期間
                                  （自   2020年4月1日       至  2020年9月30日）
      営業外収益
       受取利息                                  17,653
       受取配当金                                   2,356
       時効成立分配金・償還金                                    176
       時効後支払損引当金戻入額                                  16,343
       為替差益                                   8,484
       金銭の信託運用損益                                 1,367,091
       雑収入                                   1,361
                       営業外収益計                               1,413,467
      経常利益                                               10,376,942
      特別損失
       固定資産除却損                                     0
                        特別損失計                                  0
      税引前中間純利益                                               10,376,942
      法人税、住民税及び事業税                                                2,957,106
      法人税等調整額                                                 213,661
      法人税等合計                                                3,170,767
      中間純利益                                                7,206,174
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    （3）中間株主資本等変動計算書
    　第36期中間会計期間（自             2020年4月1日       至  2020年9月30日）
                              株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                           その他利益剰余金
             資本金
                        その他     資本剰余金       利益
                 資本準備金
                                          別途      繰越利益
                       資本剰余金       合計     準備金
                                          積立金      剰余金
     当期首残高
             2,000,000     2,428,478      17,124,479      19,552,957       123,293     31,680,000       17,871,090
     当中間期変動額
      剰余金の配当
                                               △12,000,000
      中間純利益
                                                7,206,174
      株主資本以
      外の項目の
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
                －     －      －      －     －      －   △4,793,825
     合計
     当中間期末残高
             2,000,000     2,428,478      17,124,479      19,552,957       123,293     31,680,000       13,077,265
                 株主資本          評価・換算差額等

             利益剰余金                         純資産
                           その他
                    株主資本           評価・換算
                                      合計
                           有価証券
             利益剰余金
                     合計          差額等合計
                          評価差額金
              合計
     当期首残高
              49,674,383       71,227,341        △7     △7    71,227,333
     当中間期変動額
      剰余金の配当
             △12,000,000       △12,000,000                 △12,000,000
      中間純利益
              7,206,174       7,206,174                 7,206,174
      株主資本以
      外の項目の
                        －     △0     △0       △0
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
             △4,793,825       △4,793,825         △0     △0   △4,793,826
     合計
     当中間期末残高
              44,800,558       66,433,515        △8     △8    66,433,506
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
                       （1）子会社株式及び関連会社株式
     1．有価証券の評価基準及び評
                                 ：移動平均法による原価法
       価方法
                       （2）その他有価証券
                         時価のあるもの：中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
                          均法により算定）
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び                時価法

       評価方法
                       （1）有形固定資産

     3．固定資産の減価償却の方法
                         定率法を採用しております。
                          ただし、     平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は 、定額法を採用しております。
                         なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
                                …
                         建物           6～18年
                                …
                         器具備品           2～20年
                       （2）無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本                 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨

                        に換算し、換算差額は損益として処理しております。
       邦通貨への換算基準
                       （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

     5．引当金の計上基準
                         ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
                         上しております。
                       （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
                         計上しております。
                       （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、           当事業年度末       における退職給付債務の見込額
                         に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
                         を計上しております。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
                          期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
                          基準によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
                          を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
                          定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
                          費用処理しております。
                       （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
                         ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
                         ます。
     6．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま

                        す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （中間貸借対照表関係）
                                      第36期中間会計期間末

               項目
                                      （2020年9月30日現在）
     ※1.有形固定資産の減価償却累計額

                              建物          …    365,042千円
                              器具備品          …    980,577千円
    （中間損益計算書関係）

                                       第36期中間会計期間

               項目
                                 （自   2020年4月1日        至  2020年9月30日）
     ※1.減価償却実施額

                              有形固定資産          …     79,115千円
                              無形固定資産          …    454,905千円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

      第36期中間会計期間（自              2020年4月1日        至  2020年9月30日）
      1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末

     発行済株式の種類
                株式数（株）           増加株式数（株）           減少株式数（株）           株式数（株）
                      24,490              －           －         24,490

        普通株式
                      15,510              －           －         15,510

       A種種類株式
                      40,000              －           －         40,000

         合計
    2.配当に関する事項

    （1）配当金支払額
                        配当金の       1株当たり

         決議        株式の                        基準日          効力発生日
                         総額       配当額
                  種類
                        （千円）        （円）
                 普通株式

      2020年6月17日
                       12,000,000          300,000
                                        2020年3月31日           2020年6月18日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
    （2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

         該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    第36期中間会計期間末（2020年9月30日現在）
    金融商品の時価等に関する事項
    2020年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
    ます。
    なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参照）。
                        中間貸借対照表計上額                  時価           差額
                            （千円）             （千円）           （千円）
                              27,281,363             27,281,363              －
     （1）現金・預金
                              25,870,423             25,870,423              －
     （2）金銭の信託
                              13,747,204             13,747,204              －
     （3）未収委託者報酬
                               3,023,356             3,023,356              －
     （4）未収運用受託報酬
     （5）有価証券及び投資有価証券
                                 2,987             2,987           －
        その他有価証券
                              69,925,335             69,925,335              －
            資産計
                               5,549,722             5,549,722              －
     （1）未払手数料
                               5,549,722             5,549,722              －
            負債計
    （注1）金融商品の時価の算定方法

     資　産
    （1）現金・預金
      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
     おります。
    （2）金銭の信託

       有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証
      券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関
      より提示された価格によっております。
    （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。
    （5）有価証券及び投資有価証券

       これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     負　債
    （1）未払手数料
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。
    （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                        中間貸借対照表計上額
                  区分
                                            （千円）
                                                       259,369
      ①非上場株式
                                                      5,299,196
      ②関係会社株式
     ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価
       を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                              有価証券及び投資有価証券　                その他有価証
       券 」には含めておりません。
      ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時
       価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
    （有価証券関係）

                          第36期中間会計期間末

                          （2020年9月30日現在）
     1.子会社株式

       関係会社株式（中間貸借対照表計上額                     5,299,196     千円）は、市場価格がなく、時価を把握するこ
       とが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
     2.その他有価証券

                       中間貸借対照表               取得原価             差額
            区　分
                       計上額（千円）               （千円）            （千円）
       中間貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                 -            -            -
       投資信託
       小計                          -            -            -
       中間貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                              2,987            3,000             △12
       投資信託
       小計                        2,987            3,000             △12
       合計                        2,987            3,000             △12
      （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額                       259,369    千円）については、市場価格がなく、時価を把
       握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりま
       せん。
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    （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
    会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
    社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1.結合当事企業

                     DIAM           MHAM           TB
     結合当事企業                                               新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
     事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2.企業結合日

      2016年10月1日
    3.企業結合の方法

       ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4.結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5.企業結合の主な目的

       当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「                               MHFG  」という）及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                                              MHFG  と第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6.合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                            DIAM                      MHAM
        会社名
                         （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                      1                     0.0154
      （*）   普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7.交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、                          DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8.経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
    9.取得企業を決定するに至った主な根拠

       「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                                                MHFG  が、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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    10.会計処理
       「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
     13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       （1）中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
         2020年4月1日から2020年9月30日まで
       （2）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価        MHAMの普通株式           144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
       （3）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
          b.発生原因
                              債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
       （4）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

          a.資産の額        資産合計                   40,451,657千円
                   うち現金・預金                  11,605,537千円
                   うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                   うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
          （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
             額には含まれておりません。
       （5）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
          種類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                     53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                     53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
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    12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
       （1）貸借対照表項目
       流動資産                      －千円
       固定資産                 90,405,440千円
       資産合計                 90,405,440千円
       流動負債                      －千円
       固定負債                  7,722,834千円
       負債合計                  7,722,834千円
       純資産                 82,682,605千円
       （注）固定資産及び資産合計には、のれんの金額60,979,870千円及び顧客関連資産の金額
          32,301,694千円が含まれております。
       （2）損益計算書項目

       営業収益                      －千円
       営業利益                △4,411,813千円
       経常利益                △4,411,813千円
       税引前中間純利益                △4,411,813千円
       中間純利益                △3,644,417千円
       1株当たり中間純利益                 △91,110円42銭
       （注）営業利益には、のれんの償却額1,905,620千円及び顧客関連資産の償却額2,508,336千円
          が含まれております。
    （資産除去債務関係）

      当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を

    有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
      なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負
    債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
    当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
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    （セグメント情報等）
    第36期中間会計期間（自              2020年4月1日        至  2020年9月30日）
    1.セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2.関連情報

    （１）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
    （２）地域ごとの情報

       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
    （３）主要な顧客ごとの情報

        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
    （1株当たり情報）

                           第36期中間会計期間
                      （自   2020年4月1日        至  2020年9月30日）
      1株当たり純資産額                                   1,660,837円67銭

      1株当たり中間純利益金額                                    180,154円36銭

    （注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
        ません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                        第36期中間会計期間
                                   （自   2020年4月1日        至  2020年9月30日）
      中間純利益金額                                   7,206,174千円

      普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
                                                －
      ない金額
      普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
                                         7,206,174千円
      間純利益金額
      普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
                                           40,000株
      均株式数
      （うち普通株式）                                     (24,490株)
      （うちA種種類株式）                                     (15,510株)
    （注）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び                          残余財産     分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
      る行為が禁止されています。
      （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
         こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
         させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
         もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
         て内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
         親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
         引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
         す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
         を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
         して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
         または店頭デリバティブ取引を行うこと。
      （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
         行うこと。
      （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
         あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
         墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
         該当事項はありません。
      （2）訴訟事件その他の重要事項
         委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
         せん。
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    第２【その他の関係法人の概況】
    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      （1）株式会社りそな銀行（「受託者」）
       ａ．資本金の額
          2020年3月末日現在、279,928百万円
       ｂ．事業の内容
          日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
      （2）ブラックロック・ジャパン株式会社（「投資顧問会社」）
       ａ．資本金の額
          2020年3月末日現在、3,120百万円
       ｂ．事業の内容
          金融商品取引法に基づき投資運用業等を営んでいます。
      （3）販売会社
          販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
                             資本金の額
              名称                               事業の内容
                           （単位：百万円）
                                      日本において銀行業務および信託業
     株式会社りそな銀行                          279,928
                                      務を営んでいます。
                                      日本において銀行業務を営んでおり
     株式会社埼玉りそな銀行                           70,000
                                      ます。
                                      日本において銀行業務を営んでおり
     株式会社北都銀行（※1）                           12,500
                                      ます。
                                      日本において銀行業務を営んでおり
     株式会社筑波銀行                           48,868
                                      ます。
                                      日本において銀行業務を営んでおり
     株式会社千葉興業銀行                           62,120
                                      ます。
                                      日本において銀行業務を営んでおり
     株式会社きらぼし銀行                           43,734
                                      ます。
                                      日本において銀行業務を営んでおり
     株式会社山梨中央銀行（※1）                           15,400
                                      ます。
                                      日本において銀行業務を営んでおり
     株式会社富山銀行（※2）                           6,730
                                      ます。
                                      日本において銀行業務を営んでおり
                                10,816
     株式会社清水銀行
                                      ます。
                                      日本において銀行業務を営んでおり
     株式会社大垣共立銀行（※1）                           46,773
                                      ます。
                                      日本において銀行業務を営んでおり
     株式会社三十三銀行           （※2）                52 , 600
                                      ます。
                                      日本において銀行業務を営んでおり
                                20,000
     株式会社百五銀行
                                      ます。
                                      日本において銀行業務を営んでおり
     株式会社滋賀銀行          （※2）                 33,000
                                      ます。
                                      日本において銀行業務を営んでおり
     株式会社京都銀行（※2）                           42,103
                                      ます。
                                      日本において銀行業務を営んでおり
     株式会社関西みらい銀行                           38,971
                                      ます。
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                                      日本において銀行業務を営んでおり
     株式会社紀陽銀行（※1）                           80,096
                                      ます。
                                      日本において銀行業務を営んでおり
     株式会社但馬銀行                           5,481
                                      ます。
                                      日本において銀行業務を営んでおり
     株式会社山口銀行                           10,005
                                      ます。
                                      日本において銀行業務を営んでおり
     株式会社四国銀行                           25,000
                                      ます。
                                      日本において銀行業務を営んでおり
     株式会社沖縄銀行                           22,725
                                      ます。
                                      日本において銀行業務を営んでおり
     株式会社北九州銀行                           10,000
                                      ます。
                                      日本において銀行業務を営んでおり
     株式会社あおぞら銀行                          100,000
                                      ます。
                                      日本において銀行業務を営んでおり
     株式会社福島銀行（※1）                           18,682
                                      ます。
                                      日本において銀行業務を営んでおり
     株式会社東和銀行（※1）                           38,653
                                      ます。
                                      日本において銀行業務を営んでおり
     株式会社京葉銀行（※1）                           49,759
                                      ます。
                                      日本において銀行業務を営んでおり
     株式会社東日本銀行                           38,300
                                      ます。
     株式会社東京スター銀行（※1）（※
                                      日本において銀行業務を営んでおり
                                26,000
                                      ます。
     2）
                                      日本において銀行業務を営んでおり
     株式会社福邦銀行                           7,300
                                      ます。
                                      日本において銀行業務を営んでおり
     株式会社中京銀行                           31,844
                                      ます。
                                      日本において銀行業務を営んでおり
     株式会社もみじ銀行                           10,000
                                      ます。
                                      日本において銀行業務を営んでおり
     株式会社高知銀行                           19,544
                                      ます。
                                      「金融商品取引法」に定める第一種
     アーク証券株式会社                           2,619
                                      金融商品取引業を営んでおります。
                                      「金融商品取引法」に定める第一種
     ａｕカブコム証券株式会社                           7,196
                                      金融商品取引業を営んでおります。
                                      「金融商品取引法」に定める第一種
     池田泉州ＴＴ証券株式会社                           1,250
                                      金融商品取引業を営んでおります。
                                      「金融商品取引法」に定める第一種
     株式会社ＳＢＩ証券                           48,323
                                      金融商品取引業を営んでおります。
                                      「金融商品取引法」に定める第一種
     ＯＫＢ証券株式会社（※1）                           1,500
                                      金融商品取引業を営んでおります。
                                      「金融商品取引法」に定める第一種
     おきぎん証券株式会社                            850
                                      金融商品取引業を営んでおります。
                                      「金融商品取引法」に定める第一種
     木村証券株式会社                            500
                                      金融商品取引業を営んでおります。
     きらぼしライフデザイン証券株式会
                                      「金融商品取引法」に定める第一種
                                3,000
                                      金融商品取引業を営んでおります。
     社
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                                      「金融商品取引法」に定める第一種
     ぐんぎん証券株式会社（※1）                           3,000
                                      金融商品取引業を営んでおります。
                                      「金融商品取引法」に定める第一種
     あかつき証券株式会社                           3,067
                                      金融商品取引業を営んでおります。
     岩井コスモ証券株式会社（※1）（※
                                      「金融商品取引法」に定める第一種
                                13,500
                                      金融商品取引業を営んでおります。
     2）
                                      「金融商品取引法」に定める第一種
     静銀ティーエム証券株式会社                           3,000
                                      金融商品取引業を営んでおります。
                                      「金融商品取引法」に定める第一種
     大山日ノ丸証券株式会社                            215
                                      金融商品取引業を営んでおります。
                                      「金融商品取引法」に定める第一種
     ちばぎん証券株式会社                           4,374
                                      金融商品取引業を営んでおります。
                                      「金融商品取引法」に定める第一種
     楽天証券株式会社                           7,495
                                      金融商品取引業を営んでおります。
                                      「金融商品取引法」に定める第一種
     東海東京証券株式会社                           6,000
                                      金融商品取引業を営んでおります。
                                      「金融商品取引法」に定める第一種
     東洋証券株式会社                           13,494
                                      金融商品取引業を営んでおります。
                                      「金融商品取引法」に定める第一種
     第四北越証券株式会社（※1）                            600
                                      金融商品取引業を営んでおります。
                                      「金融商品取引法」に定める第一種
     フィリップ証券株式会社                            950
                                      金融商品取引業を営んでおります。
                                      「金融商品取引法」に定める第一種
     ＳＭＢＣ日興証券株式会社（※2）                           10,000
                                      金融商品取引業を営んでおります。
                                      「金融商品取引法」に定める第一種
     株式会社証券ジャパン                           3,000
                                      金融商品取引業を営んでおります。
                                      「金融商品取引法」に定める第一種
     浜銀ＴＴ証券株式会社                           3,307
                                      金融商品取引業を営んでおります。
                                      「金融商品取引法」に定める第一種
     百五証券株式会社                           3,000
                                      金融商品取引業を営んでおります。
                                      「金融商品取引法」に定める第一種
     ひろぎん証券株式会社                           5,000
                                      金融商品取引業を営んでおります。
                                      「金融商品取引法」に定める第一種
     三豊証券株式会社                            300
                                      金融商品取引業を営んでおります。
                                      「金融商品取引法」に定める第一種
     ワイエム証券株式会社                           1,270
                                      金融商品取引業を営んでおります。
          （注）資本金の額は2020年3月末日現在
          （※1）「限定為替ヘッジコース」の取扱いはありません。
          （※2）新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。
    ２【関係業務の概要】

       「受託者」は以下の業務を行います。
      （1）委託者の指図に基づく投資信託財産の保管、管理
      （2）投資信託財産の計算
      （3）その他上記業務に付随する一切の業務
       「投資顧問会社」は以下の業務を行います。
        投資一任契約に基づく運用指図
       「販売会社」は以下の業務を行います。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （1）募集・販売の取り扱い
      （2）受益者に対する一部解約事務
      （3）受益者に対する一部解約金、収益分配金および償還金の支払い
      （4）受益者に対する収益分配金の再投資
      （5）受益権の取得申込者に対する目論見書の交付
      （6）受益者に対する運用報告書の交付
      （7）所得税および地方税の源泉徴収
      （8）その他上記業務に付随する一切の業務
    ３【資本関係】

          該当事項はありません。
          ※持株比率5％以上を記載します。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３【その他】
    （1）目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合が
      あります。また、以下の内容を記載することがあります。
      ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
      ・委託会社の金融商品取引業者登録番号
      ・詳細情報の入手方法
        ①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
        ②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載され
         ている旨
      ・目論見書の使用開始日
      ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
        ①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
        ②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
      ・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
        （昭和26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
      ・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
      ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合
        にはその旨の記録をしておくべきである旨
      ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
    （2）有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資
      家の理解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇
      所に記載することがあります。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運
      用状況」について、有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報について
      の表での表示に加えて、グラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
    （3）投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
    （4）目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあり
      ます。
    （5）目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
    （6）投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書
                                                ２０２０年５月２７日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会         　御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東　　京　　事　　務　　所
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         山野　　浩          印
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         長谷川　敬          印
                          業  務  執  行  社  員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１９年４月１日から２０２０年３月
    ３１日までの第３５期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
    重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
    業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
     た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
     礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
     スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
     討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
     の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
     拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
     められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
     において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
     適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
     は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
     として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
     基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
    報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

     しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       独立監査人の監査報告書
                                                令和２年１０月２３日

    アセットマネジメントOne株式会社

    　取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本      有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所

                     指定有限責任社員

                                公認会計士         長   谷  川  　敬     印
                     業務執行社員
    監査意見


    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン

    ドの経理状況」に掲げられているグローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替
    ヘッジなし）の令和１年９月１８日から令和２年９月１５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸
    借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

    拠して、グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）の令和２年
    ９月１５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点
    において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

    査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
    監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
    ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

    作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
    成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で

    あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
    業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任
    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重

    要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
    表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
    に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
    があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

    職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
      表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
      部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
      実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
      は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
      務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
      ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
      況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
      務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

    制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
    て報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

    管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       独立監査人の監査報告書
                                                令和２年１０月２３日

    アセットマネジメントOne株式会社

    　取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本      有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所

                     指定有限責任社員

                                公認会計士         長   谷  川  　敬     印
                     業務執行社員
    監査意見


    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン

    ドの経理状況」に掲げられているグローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定
    為替ヘッジ）の令和１年９月１８日から令和２年９月１５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸
    借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

    拠して、グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）の令和２年
    ９月１５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点
    において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

    査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
    監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
    ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

    作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
    成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で

    あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
    業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重

    要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
    表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
    に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
    があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

    職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
      表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
      部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
      実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
      は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
      務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
      ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
      況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
      務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

    制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
    て報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

    管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                      独立監査人の中間監査報告書
                                               ２０２０年１１月２６日
    アセットマネジメントOne株式会社
      取　締　役　会　          御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東　　京　　事　　務　　所
                           指定有限責任社員
                                        公認会計士         丘本　正彦　印
                           業  務  執  行  社  員
                           指定有限責任社員
                                        公認会計士         長谷川　敬　印
                           業  務  執  行  社  員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２０年４月１日から２０２１年３月
    ３１日までの第３６期事業年度の中間会計期間（２０２０年４月１日から２０２０年９月３０日まで）に係
    る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
    針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の２０２０年９月３０日現在の財政状態及び同日をもっ
    て終了する中間会計期間（２０２０年４月１日から２０２０年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な
    情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
    た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
    査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分
    かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
    務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
    間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
    が含まれる。
    　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
    関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
    において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
    り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
    的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
      リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
      は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
      表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
      監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
      成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
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    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
      び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
      が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
      査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
      諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
      いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
      により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
      る。
    　監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその
    他の事項について報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
     （注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
     管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
                                224/228














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                      独立監査人の中間監査報告書
                                               ２０２１年４月２３日

    アセットマネジメントOne株式会社

    　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本      有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所
                     指定有限責任社員

                                公認会計士         丘  本  　正    彦    印
                     業務執行社員
    中間監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
    「ファンドの経理状況」に掲げられているグローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１
    回決算・為替ヘッジなし）の２０２０年９月１６日から２０２１年３月１５日までの中間計算期間
    の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表につい
    て中間監査を行った。
    　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
    表の作成基準に準拠して、グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替
    ヘッジなし）の２０２１年３月１５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期
    間（２０２０年９月１６日から２０２１年３月１５日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表
    示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
    を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責
    任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセット
    マネジメントOne株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
    を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
    制を整備及び運用することが含まれる。
    　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成する
    ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
    作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
    がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報
    の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
    て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚
    偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利
    用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
                                225/228


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過
    程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
      虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監
      査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中
      間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
      合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
      て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が
      認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又
      は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して
      除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入
      手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
      きなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
      表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表
      示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示
      しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識
    別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められ
    ているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　　上
    （注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

    管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
                                226/228








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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      独立監査人の中間監査報告書
                                               ２０２１年４月２３日

    アセットマネジメントOne株式会社

    　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本      有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所
                     指定有限責任社員

                                公認会計士         丘  本  　正    彦    印
                     業務執行社員
    中間監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
    「ファンドの経理状況」に掲げられているグローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１
    回決算・限定為替ヘッジ）の２０２０年９月１６日から２０２１年３月１５日までの中間計算期間
    の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表につい
    て中間監査を行った。
    　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
    表の作成基準に準拠して、グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為
    替ヘッジ）の２０２１年３月１５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間
    （２０２０年９月１６日から２０２１年３月１５日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示
    しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
    を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責
    任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセット
    マネジメントOne株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
    を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
    制を整備及び運用することが含まれる。
    　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成する
    ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
    作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
    がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報
    の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
    て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚
    偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利
    用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
                                227/228


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過
    程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
      虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監
      査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中
      間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
      合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
      て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が
      認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又
      は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して
      除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入
      手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
      きなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
      表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表
      示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示
      しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識
    別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められ
    ているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　　上
    （注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

    管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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