グローバル資産分散オープン 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | グローバル資産分散オープン |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月29日
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 植松 克彦
【電話番号】 03-6205-1649
【届出の対象とした募集内国投資信託受 グローバル資産分散オープン
益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託受 10兆円を上限とします。
益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
( 1 ) 【ファンドの名称】
グローバル資産分散オープン
(愛称として「 メインパートナー 」という名称を用いることがあります。)
以下「当ファンド」といいます。
( 2 ) 【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
*ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の
適用を受け、受益権の帰属は、後述の「( 11 )振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
ります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」と
いいます。)。委託会社である三井住友DSアセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情
等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
当初元本は1口当たり1円です。委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧
に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付は
ありません。
( 3 ) 【発行(売出)価額の総額】
10 兆円 を上限とします。
( 4 ) 【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となります。
※「基準価額」とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した価額をいいます
(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本経
済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「 メイン 」として掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
コールセン
照会先の名称 ホームページ
※
ター
三井住友DSアセットマネジメント株式会
0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
社
※お問い合わせは、午前9時~午後5時(土、日、祝・休日を除く)までとさせていただきます。
( 5 ) 【申込手数料】
原則として、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額 × 申込口数)に、 3.3 %(税抜き
3.0 %)を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率を乗じて得た額となります。
※累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は無手数料となります。
※申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社に問い合わせることにより知ることができます。
( 6 ) 【申込単位】
お申込単位の詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
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( 7 ) 【申込期間】
2021 年6月 30 日 から 2021 年 12 月 23 日 まで
申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
( 8 ) 【申込取扱場所】
販売会社において申込みを取り扱います。
販売会社の詳細につきましては、前記「(4)発行(売出)価格」に記載の委託会社にお問い合わ
せください。
( 9 ) 【払込期日】
取得申込者は、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数)に申込手数料および
当該手数料にかかる消費税等相当額を加算した額を、販売会社の指定の期日までに、指定の方法で
お支払いください。
各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経
由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10) 【払込取扱場所】
販売会社において払込みを取り扱います。(販売会社は前記「(4)発行(売出)価格」に記載の
委託会社にお問い合わせください。)
(11) 【振替機関に関する事項】
当ファンドの振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12) 【その他】
イ 申込証拠金
ありません。
ロ 日本以外の地域における募集
ありません。
ハ クーリング・オフ制度(金融商品取引法第37条の6)の適用
ありません。
ニ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの振替機関の振替業にかかる業務規
程等の規則に従って取り扱われるものとし、ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法お
よび当該振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
(参考:投資信託振替制度)
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するもので、ファンドの
設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記
載・記録によって行われます。
・受益証券は発行されませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます(原則として受益証券を
保有することはできません。)。
・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。
・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
( 1 ) 【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、世界の債券、株式、REIT(不動産投資信託) およ
びコモディティ等 へ実質的に分散投資することにより、安定した利子・配当収益の確保とともに、信託
財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
②信託金の限度額
信託金の限度額は、2兆円とします。委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することがで
きます。
③ファンドの基本的性格
当ファンドにおける一般 社団法人投資信託協会 による商品分類・属性区分は以下の通りです。
<商品分類表>
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株 式
国 内
単位型 債 券
海 外 不動産投信
追加型 その他資産
内 外 ( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
※商品分類表の各項目の定義について
追加型投信 … 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とと
もに運用されるファンドをいいます。
内外 … 目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
資産複合 … 目論見書又は投資信託約款において、株式、債券、不動産投信(リート)およびその
他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
をいいます。
上記以外の各区分の定義の詳細については、 一般 社団法人投資信託協会のホームページ
( https://www.toushin.or.jp/ )をご参照ください。
<属性区分表>
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
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株式 年1回 グローバル
一般 (日本を含む)
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回
債券 北米 ファミリー あり
一般 年6回 ファンド ( )
公債 (隔月) 欧州
社債
その他債券 アジア
年 12 回
クレジット属性
(毎月)
( ) オセアニア
日々
不動産投信 中南米 なし
ファンド・オ
その他
その他資産 アフリカ ブ・ファンズ
( )
(投資信託証券(資産複合
(株式、債券、不動産投信、そ 中近東
の他債券)、資産配分固定 (中東)
型))
エマージング
資産複合
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記
載しております。
※属性区分表の各項目の定義について
その他資産(投資信託証券(資産複合(株式、債券、不動産投信、その他債券)、資産配分固定
型))
…目論見書又は投資信託約款において、投資信託証券を通じて実質的に複数資産
(株式、債券、不動産投信、その他債券)を投資対象とし、組入比率については
固定的とする旨の記載があるものをいいます。
年6回(隔月) … 目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものを
いいます。
グローバル(日本を含む) … 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が
世界(日本を含む)の資産を源泉とする旨の記載があるものをい
います。
ファンド・オブ・ファンズ … 一般 社団法人投資信託協会 が定める「投資信託等の運用に関する
規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
為替ヘッジなし … 目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載が
あるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
上記以外の各区分の定義の詳細については、 一般 社団法人投資信託協会のホームページ
( https://www.toushin.or.jp/ )をご参照ください。
( 2 ) 【ファンドの沿革】
2007 年5月 22 日 信託契約締結
2007 年5月 22 日 当ファンドの設定・運用開始
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2019 年4月1日 ファンドの委託会社としての業務を大和住銀投信投資顧問株式会社から三井住友D
Sアセットマネジメント株式会社へ承継
( 3 ) 【ファンドの仕組み】
イ 当ファンドの関係法人とその役割
(イ)委託会社 「三井住友DSアセットマネジメント株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書(目論見書)および運用報
告書の作成等を行います。
(ロ)受託会社 「三井住友信託銀行株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一
部につき、株式会社日本カストディ銀行に委託することがあります。また、外国における資産
の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場合があ
ります。
(ハ)販売会社
委託会社との間で締結される販売契約(名称の如何を問いません。)に基づき、当ファンドの
募集・販売の取扱い、投資信託説明書(目論見書)の提供、受益者からの一部解約実行請求の
受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
(ニ)投資顧問会社(運用の委託先)
名称:ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド
役割:委託会社との間で締結される投資一任契約(運用委託契約)に基づき、欧州債券マザー
ファンドおよび新興国債券マザーファンドの運用指図に関する権限の委託を受け、信託
財産の運用を行います。
名称:シービーアールイー・クラリオン・セキュリティーズ・エルエルシー
役割:委託会社との間で締結される投資一任契約(運用委託契約)に基づき、世界REITマ
ザーファンドの運用指図に関する権限の委託を受け、信託財産の運用を行います。
ロ 委託会社の概況
(イ)資本金の額
20 億円( 2021 年4月 30 日現在)
(ロ)会社の沿革
三生投資顧問株式会社設立
1985 年7月 15 日
証券投資顧問業の登録
1987 年2月 20 日
投資一任契約にかかる業務の認可
1987 年6月 10 日
三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
1999 年1月1日
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三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント
1999 年2月5日
株式会社へ商号変更
証券投資信託委託業の認可取得
2000 年1月 27 日
住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ グローバル投信株
2002 年 12 月1日
式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら投
信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式会
社に商号変更
トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
2013 年4月1日
大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友DSアセットマネ
2019 年4月1日
ジメント株式会社に商号変更
(ハ)大株主の状況
( 2021 年4月 30 日現在)
所有
比率
名称 住所 株式数
(%)
(株)
株式会社三井住友フィナンシャル
東京都千代田区丸の内一丁目1番2号
50.1
16,977,897
グループ
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
23.5
7,946,406
東京都千代田区神田駿河台三丁目9番
三井住友海上火災保険株式会社
15.0
5,080,509
地
大阪府大阪市中央区城見一丁目4番 35
住友生命保険相互会社
10.4
3,528,000
号
三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
1.0
337,248
ハ ファンドの運用形態(ファンド・オブ・ファンズによる運用)
一般に、「ファンド・オブ・ファンズ」においては、株式や債券などの有価証券に直接投資する
のではなく、複数の他の投資信託(ファンド)を組み入れることにより運用を行います(投資信
託に投資する投資信託)。また、種々の特長を持った投資信託を購入することにより、効率的に資
産配分を行います。
〔ファンド・オブ・ファンズによる運用〕
2【投資方針】
( 1 ) 【投資方針】
①投資信託証券への投資を通じて、先進国から新興国までの幅広い地域の債券、株式、REIT(不動
産投資信託)およびコモディティ等へ実質的に分散投資し、安定した利子・配当収益の確保ととも
に、信託財産の中長期的な成長を目指します。
●分散投資にあたっては、資産の分散・地域の分散などを考慮します。
●投資信託証券への投資は、主に以下の指定投資信託証券(投資対象ファンド)の中から行います。
地域・種類 指定投資信託証券
資産
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T.Rowe Price Funds SICAV – U.S. Aggregate Bond
米国債券
Fund (以下、「 US アグリゲート・ボンド・ファン
ド」)
欧州債券 欧州債券マザーファンド
債券 アジア・オセアニア債券 アジア・オセアニア債券マザーファンド
新興国債券 新興国債券マザーファンド
T.Rowe Price Funds SICAV – Global High Yield
ハイ・イールド債券
Bond Fund (以下、「グローバル・ハイ・イールド・
ボンド・ファンド」)
日本株式 日本好配当株マザーファンド
先進国株式 グローバル好配当株マザーファンド
株式
T.Rowe Price Funds SICAV – Emerging Markets
新興国株式
Equity Fund (以下、「エマージング・マーケッツ・
エクイティ・ファンド」)
世界REIT 世界REITマザーファンド
REIT・
コモディティ
コモディティ コモディティ・マザーファンド
※上記の指定投資信託証券の全てに投資 することを約束するものではありません。
※指定投資信託証券は、将来 投資環境に応じて、 追加または変更になる場合があります。
②各資産への配分は、信託財産の純資産総額に対し、概ね債券: 50 %程度、株式: 30 %程度、REI
T・コモディティ: 20 %程度を基本資産配分とします。ただし、実質組入有価証券の値動きや資金流
出入などによっては、上記の比率は変動します。また、投資環境の変化や各資産の利回り水準などを
考慮して配分を調整することがあります。
③実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
④資金動向、市況動向等によっては、あるいはやむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用
ができない場合があります。
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( 2 ) 【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。)
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イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第 15 号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として指定投資信託証券( 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 を
委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託(以下「マザー
ファンド」といいます。)を含みます。)に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2
条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを
指図します 。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国法人の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により設立された法人の発行する債券および社債券(新株引
受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除
きます。)
4.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 10 号で定めるものをい
います。)
5.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第 11 号で定めるものをいいます。)
なお、3の証券を「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買
い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができます。また、4および
5の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③その他の金融商品の運用の指図
委託会社は、信託金を、前記②の有価証券の他、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指
図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
当ファンドが投資対象とする指定投資信託証券の概要
当ファンドが投資対象とする指定投資信託証券の概要は以下の通りです。
指定投資信託証券の各運用会社の都合等により、記載内容が変更になることがあります。また、今後
繰上償還などにより指定投資信託証券から除外される場合や、以下に記載した投資信託証券以外の
投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加される場合があります。
運用プロセスは、実質的に運用を行う会社のものであり、将来運用プロセスは見直される場合があ
ります。
1. T.Rowe Price Funds SICAV – U.S. Aggregate Bond Fund
<指定投資信託証券の概要>
運用会社 ティー・ ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド
投資顧問会社 ティー・ ロウ・プライス・アソシエイツ・インク
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事務代行会社 JPモルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイ
基本的性格 ルクセンブルグ籍/会社型投資信託/米ドル建て
主として米ドル建ての投資適格債券( BBB ‐格以上)へ投資することによ
運用基本方針
り、トータルリターンの追求を図ります。
ベンチマーク ブルームバーグ・バークレイズ米国総合インデックス
主要投資対象
米ドル建ての投資適格債券を主要投資対象とします。
信託期間 無期限
運用報酬や事務代行会社等への報酬はかかりません。
*指定投資信託証券の運用報酬等は、「グローバル資産分散オープン」
管理報酬および
の委託会社の報酬に含まれています。
その他費用等 上記のほか信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および
組入有価証券の保管に関する費用、信託財産にかかる監査報酬、ファンド
の設立費用等は、 指定投資信託証券 から支弁されます。
ブルームバーグ・バークレイズ米国総合インデックスとは、ブルームバー
グが公表しているインデックスであり、米ドル建て投資適格債券市場のパ
フォーマンスを表します。ブルームバーグは、ブルームバーグ・ファイナ
ンス・エル・ピーの商標およびサービスマークです。バークレイズは、ラ
ベンチマークについて イセンスに基づき使用されているバークレイズ・バンク・ピーエルシー
の商標およびサービスマークです。ブルームバーグ・ファイナンス・エ
ル・ピーおよびその関係会社(以下「ブルームバーグ」と総称します。)
またはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・バークレイ
ズ・インデックスに対する一切の独占的権利を有しています。
その他 -
<運用プロセス>
※運用プロセスは将来変更になる場合があります。
2.欧州債券マザーファンド
<指定投資信託証券の概要>
投資信託委託会社 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
投資顧問会社 ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
(再信託受託会社) ( 株式会社日本カストディ銀行 )
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基本的性格 親投資信託
運用基本方針 欧州地域の公社債へ投資し、安定した利息収入の確保と信託財産の中長期的
な成長を目標として運用を行います。
ベンチマーク
FTSE 欧州世界国債インデックス(円換算)
主要投資対象 欧州地域の公社債を主要投資対象とします。
投資態度 ①主に欧州地域の公社債へ分散投資することにより、安定した利息収入の確
保と中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
※欧州周辺地域の公社債へ投資する場合もあります。
②ポートフォリオの平均格付けを原則としてA - /A3格以上とすることを
基本とします。
③ FTSE 欧州世界国債インデックス(円換算)をベンチマークとし、中長期的
にベンチマークを上回る投資成果を目指します。
④運用の指図にかかる権限を ティー・ロウ・プライス・ インターナショナ
ル ・リミテッド に委託します。
⑤外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
⑥資金動向、市況動向等によっては、あるいはやむを得ない事情が発生した
場合には上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ①株式への投資割合は、転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社
※
債 の新株予約権行使等により取得したものに限り、取得時において信託
財産の純資産総額の5%以内とします。
※新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第1項第3号の財産が当該新株
予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそ
れぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会
社法施行前の旧商法第 341 条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあ
る新株予約権付社債を含めます。)を指します(以下同じ。)。
②投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内としま
す。
③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④デリバティブ取引(有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引お
よび為替先渡取引等をいいます。)の利用はヘッジ目的に限定しません。
信託期間 無期限
ベンチマークについて
FTSE 欧州世界国債インデックス(ユーロベース)は、 FTSE Fixed Income
LLC により運営され、欧州主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で
加重平均した債券インデックスです。このインデックスのデータは、情報提
供のみを目的としており、 FTSE Fixed Income LLC は、当該データの正確性お
よび完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任
を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の
権利は FTSE Fixed Income LLC に帰属します。 FTSE 欧州世界国債インデック
ス(円換算)とは、 FTSE 欧州世界国債インデックス(ユーロベース)を委託
会社が円換算したものです。
その他 -
<運用プロセス>
※運用プロセスは将来変更になる場合があります。
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3.アジア・オセアニア債券マザーファンド
<指定投資信託証券の概要>
投資信託委託会社 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
(再信託受託会社) ( 株式会社日本カストディ銀行 )
基本的性格 親投資信託
運用基本方針 アジアおよびオセアニア地域の公社債へ投資し、安定した利息収益の確保と
信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。
主要投資対象 アジアおよびオセアニア地域の公社債を主要投資対象とします。
投資態度 ①主にアジアおよびオセアニア地域の公社債へ分散投資することにより、安
定した利息収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
※アジアおよびオセアニア地域通貨建て以外の公社債へ投資する場合も
あります。
②ポートフォリオの構築にあたっては、投資対象国の利回りの水準や、通
貨・金利動向および信用格付けなどを総合的に勘案して行います。
③ポートフォリオの平均格付けを原則としてA - /A3格以上とすることを
基本とします。
④外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
⑤資金動向、市況動向等によっては、あるいはやむを得ない事情が発生した
場合には上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ①株式への投資割合は、転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社債
の新株予約権行使等により取得したものに限り、取得時において信託財産
の純資産総額の5%以内とします。
②投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内としま
す。
③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④デリバティブ取引(有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引お
よび為替先渡取引等をいいます。)の利用はヘッジ目的に限定しません。
信託期間 無期限
その他 -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<運用プロセス>
4.新興国債券マザーファンド
<指定投資信託証券の概要>
投資信託委託会社 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
投資顧問会社 ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
(再信託受託会社) ( 株式会社日本カストディ銀行 )
基本的性格 親投資信託
運用基本方針 主として新興国の政府および政府機関等の発行する米ドル建ての債券を中
心に投資を行うことにより、安定的かつ高水準の利息収益の確保と信託財産
の長期的な成長を目標として運用を行います。
ベンチマーク JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グ
ローバル・ダイバーシファイド(円換算)
主要投資対象 新興国の政府および政府機関等の発行する米ドル建ての債券を主要投資対
象とします。
投資態度 ①主として新興国の政府および政府機関等の発行する米ドル建ての債券を
中心に投資します。
※米ドル建て以外の債券へ投資する場合もあります。
②JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グ
ローバル・ダイバーシファイド(円換算)をベンチマークとします。
③外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
④運用の指図にかかる権限を ティー・ロウ・プライス・ インターナショナ
ル ・リミテッド に委託します。
⑤資金動向、市況動向等によっては、あるいはやむを得ない事情が発生した
場合には上記のような運用ができない場合があります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 ①株式への投資割合は、転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社債
の新株予約権行使等により取得したものに限り、取得時において信託財産
の純資産総額の5%以内とします。
②投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内としま
す。
③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④デリバティブ取引(有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引お
よび為替先渡取引等をいいます。)の利用はヘッジ目的に限定しません。
信託期間 無期限
ベンチマークについて JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グ
ローバル・ダイバーシファイドとは、 J.P. Morgan Securities LLC が公表す
る債券指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権およびその他一切の
権利は J.P. Morgan Securities LLC に帰属します。JPモルガン・エマージ
ング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファ
イド(円換算)とはJPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・
インデックス・グローバル・ダイバーシファイドを委託会社が円換算した
ものです。
その他 -
<運用プロセス>
※運用プロセスは将来変更になる場合があります。
5. T.Rowe Price Funds SICAV – Global High Yield Bond Fund
<指定投資信託証券の概要>
運用会社 ティー・ ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド
投資顧問会社 ティー・ ロウ・プライス・アソシエイツ・インク
事務代行会社 JPモルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイ
基本的性格 ルクセンブルグ籍/会社型投資信託/米ドル建て
主としてBB格およびB格の高利回りの社債を中心に分散投資すること
運用基本方針
により、トータルリターンの追求を図ります。
ベンチマーク JPモルガン・グローバル・ハイ・イールド・ボンド・インデックス
主要投資対象 ハイ・イールド債券を主要投資対象とします。
信託期間 無期限
運用報酬や事務代行会社等への報酬はかかりません。
*指定投資信託証券の運用報酬等は、「グローバル資産分散オープン」
管理報酬および
の委託会社の報酬に含まれています。
その他費用等 上記のほか信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および
組入有価証券の保管に関する費用、信託財産にかかる監査報酬、ファンド
の設立費用等は、 指定投資信託証券 から支弁されます。
JPモルガン・グローバル・ハイ・イールド・ボンド・インデックスと
は、 J.P. Morgan Securities LLC が公表する債券指数です。同指数に関す
ベンチマークについて
る著作権等の知的財産権およびその他一切の権利は J.P. Morgan
Securities LLC に帰属します。
その他 -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
* 債券以外の有価証券(株式等)または米ドル以外の通貨建ての有価証券へ投資する場合があります。
<運用プロセス>
※運用プロセスは将来変更になる場合があります。
6.日本好配当株マザーファンド
<指定投資信託証券の概要>
投資信託委託会社 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
(再信託受託会社) ( 株式会社日本カストディ銀行 )
基本的性格 親投資信託
わが国の株式へ投資し、信託財産の長期的な成長を目標として運用を行い
運用基本方針
ます。
主要投資対象 わが国の株式を主要投資対象とします。
①わが国の好配当株式へ分散投資することにより、安定した配当収入の確
保と中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
②銘柄選定に当たっては、予想配当利回りの水準に着目しつつ、配当の安
投資態度 定性や成長性、企業の業績動向、株価のバリュエーション(割安性)等
を勘案して行います。
③資金動向、市況動向等によっては、あるいはやむを得ない事情が発生し
た場合には上記のような運用ができない場合があります。
①株式への投資割合には、制限を設けません。
②投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内としま
す。
主な投資制限
③外貨建資産への投資は行いません。
④デリバティブ取引(有価証券先物取引等、スワップ取引および金利先渡
取引等をいいます。)の利用はヘッジ目的に限定しません。
信託期間 無期限
その他 -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<運用プロセス>
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
7.グローバル好配当株マザーファンド
<指定投資信託証券の概要>
投資信託委託会社 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
(再信託受託会社) ( 株式会社日本カストディ銀行 )
基本的性格 親投資信託
運用基本方針 世界各国の株式へ投資し、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行いま
す。
主要投資対象 世界各国の株式を主要投資対象とします。
投資態度 ①世界各国の好配当株式へ分散投資することより、安定した配当収入の確保
と中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
②銘柄選定に当たっては、配当利回りに着目しつつ、各銘柄毎の流動性、ファ
ンダメンタル分析および増配期待等も勘案して行います。
③北米地域/欧州地域/アジア・オセアニア地域への投資比率は、概ね均等
とすることを基本とします。
④外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては、あるいはやむを得ない事情が発生し
た場合は上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ①株式への投資割合には制限を設けません。
②投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内としま
す。
③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④デリバティブ取引(有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引お
よび為替先渡取引等をいいます。)の利用はヘッジ目的に限定しません。
信託期間 無期限
その他 -
<運用プロセス>
8. T.Rowe Price Funds SICAV – Emerging Markets Equity Fund
<指定投資信託証券の概要>
運用会社 ティー・ ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド
事務代行会社 JPモルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイ
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
基本的性格 ルクセンブルグ籍/会社型投資信託/米ドル建て
主として新興国の株式に投資することにより、信託財産の長期的な成長を
運用基本方針
図ります。
ベンチマーク MSCIエマージング・マーケット・インデックス
主要投資対象 新興国の株式(預託証券を含みます。)を主要投資対象とします。
信託期間 無期限
運用報酬や事務代行会社等への報酬はかかりません。
※指定投資信託証券の運用報酬等は、「グローバル資産分散オープン」
管理報酬および
の委託会社の報酬に含まれています。
その他費用等 上記のほか信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および
組入有価証券の保管に関する費用、信託財産にかかる監査報酬、ファンド
の設立費用等は、 指定投資信託証券 から支弁されます。
MSCIエマージング・マーケット・インデックスとは、 MSCI Inc. が開
発した株価指数です。MSCIインデックスに関する著作権及びその他知
的財産権はすべて MSCI Inc. に帰属しており、その許諾なしにコピーを含
ベンチマークについて
め電子的、機械的な一切の手段その他、あらゆる形態を用い、インデックス
の全部または一部を複製、配付、使用することは禁じられています。またこ
れらの情報は信頼のおける情報源から得たものでありますが、その確実性
および完結性を MSCI Inc. は何ら保証するものではありません。
その他 -
<運用プロセス>
※運用プロセスは将来変更になる場合があります。
9.世界REITマザーファンド
<指定投資信託証券の概要>
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
投資信託委託会社
投資顧問会社 シービーアールイー・クラリオン・セキュリティーズ・エルエルシー
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
(再信託受託会社) ( 株式会社日本カストディ銀行 )
基本的性格 親投資信託
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※
運用基本方針
世界各国の不動産投資信託証券 (以下「REIT」といいます。)を主
要投資対象とし、安定した配当収益の確保と信託財産の長期的な成長を図
ることを目標として運用を行います。
※日本を含む世界の取引所に上場(これに準じるものを含みます。)して
いる不動産投資信託証券( 一般 社団法人投資信託協会規則に定める不
動産投資信託証券をいいます。)とします。
主要投資対象 日本を含む世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
投資態度 ①世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
②グローバルベースでのマクロ分析、不動産市場のファンダメンタルズ分
析とボトムアップ・アプローチによる個別銘柄の分析によりポート
フォリオを構築します。
③北米地域/欧州地域/アジア・オセアニア地域への投資比率は、原則と
して概ね均等とすることを基本とします。
④運用の指図に関する権限をシービーアールイー・クラリオン・セキュ
リティーズ・エルエルシーに委託します。
⑤組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
⑥資金動向、市況動向等によっては、あるいはやむを得ない事情が発生し
た場合には上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ①投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
信託期間 無期限
その他 -
<運用プロセス>
地域・国別配分:
● マクロ経済動向の分析
● 資本市場の分析(不動産と債券や株式などの他資産との相対比較)
● 不動産市場動向(賃料、空室率、キャップレートなど)の分析
● 上場不動産市場の分析(キャッシュフロー、トータルリターン予測の比較など)
● 不動産セクター別テーマ、国別配分目標の設定
銘柄選定:
● 投資ユニバースのスクリーニング
● 不動産市場ファンダメンタルズ調査
● 経営陣との面談、保有物件視察
● NAV 予測、収益モデルの作成
● 個別銘柄の固有リスク分析
● バリュエーション分析
● 銘柄選定
ポートフォリオの構築 :
● ガイドライン・配当利回りの水準を考慮してポートフォリオを構築
● 地域・銘柄・セクターの分散
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※ただし、各地域の流動性や市場規模などから、各地域への配分は 1/3 から乖離する場合があり
ます。
乖離幅は、概ね ± 10 %程度の範囲内とします。また、上記以外の地域に投資する場合がありま
す。
※運用プロセスは将来変更になる場合があります。
10 .コモディティ・マザーファンド
<指定投資信託証券の概要>
投資信託委託会社 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
(再信託受託会社) ( 株式会社日本カストディ銀行 )
基本的性格 親投資信託
運用基本方針 ブルームバーグ商品指数 の騰落率に償還価額等が連動する外貨建ての証
券へ投資することにより、 ブルームバーグ商品指数 が表す世界の商品市況
について、その中長期的な動きを概ね捉えることを目標として運用しま
す。
主要投資対象 ブルームバーグ商品指数 の騰落率に償還価額等が連動する外貨建ての証
券を主要投資対象とします。
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投資態度
①ブルームバーグ商品指数 の騰落率に償還価額等が連動する外貨建ての
証券へ投資することにより、 ブルームバーグ商品指数 が表す世界の商
品市況について、その中長期的な動きを概ね捉えることを目標として
運用します。
②外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
③資金動向、市況動向等によっては、あるいはやむを得ない事情が発生し
た場合には上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ①株式への投資割合は、転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社
債の新株予約権行使等により取得したものに限り、取得時において信託
財産の純資産総額の5%以内とします。
②投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内としま
す。
③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④デリバティブ取引(有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引
および為替先渡取引等をいいます。)の利用はヘッジ目的に限定しませ
ん。
信託期間 無期限
その他 -
<当ファンドの仕組み>
<商品指数連動債について>
・商品指数連動債は、 ブルームバーグ商品指数 が上昇(下落)した場合、発行体が償還時に支払う金額がそ
の分多くなる(少なくなる)仕組みの外貨建て証券です。
・商品指数連動債は、 ブルームバーグ商品指数 のほか、発行体の信用度、金利などの影響を受けて価格が変
動します。
< ブルームバーグ商品指数 について>
ブルームバーグ商品指数および「ブルームバーグ( Bloomberg (R) )」は、ブルームバーグ・ファイナン
ス・エル・ピー( Bloomberg Finance L.P. )およびその関係会社(以下「ブルームバーグ」と総称しま
す。)のサービスマークであり、 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 による一定の目的での利用の
ためにライセンスされています。ブルームバーグ商品指数は、ブルームバーグとUBSセキュリティーズ・
エル・エル・シー( UBS Securities LLC )の間の契約に従ってブルームバーグが算出し、配信し、販売する
ものです。ブルームバーグ、ならびにUBSセキュリティーズ・エル・エル・シーおよびその関係会社(以
下「UBS」と総称します。)のいずれも、 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 の関係会社ではな
く、ブルームバーグおよびUBSは、当ファンドを承認し、是認し、レビューしまたは奨励するものではあり
ません。ブルームバーグおよびUBSのいずれもブルームバーグ商品指数に関連するいかなるデータまた
は情報の適時性、正確性または完全性も保証するものではありません。
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( 3 ) 【運用体制】
イ ファンドの運用体制
※リスク管理部門の人員数は、約 50 名です。
※当ファンドが主要投資対象とする欧州債券マザーファンド、新興国債券マザーファンドおよび
世界REITマザーファンドの運用の主要部分は、委託会社からそれぞれマザーファンドの運
用の指図に関する権限の委託を受けたティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミ
テッドおよびシービーアールイー・クラリオン・セキュリティーズ・エルエルシーが、投資一
任契約(運用委託契約)およびそれに付随するガイドラインに従って行います。
欧州債券マザーファンド、新興国債券マザーファンドおよび世界REITマザーファンドにつ
いて、委託会社においては、追加設定・一部解約に伴う資金の流出入の管理、運用委託先への委
託資産の増減の指示、余裕資金の運用等および運用委託先の運用状況(ガイドライン等の遵守
状況、運用パフォーマンスなど)のモニタリング等を行います。
※他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)の組入れは、運用実績の優位性、運
用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上、選定しています。また、定性・定
量面における評価を継続的に実施するとともに、投資対象としての適格性を定期的に判断しま
す。
※ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。
ロ 委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制
ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務(保管・管理・計算等)を通じて、信
託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
運用委託先は、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の
上、選定しています。また、定性・定量面における評価を継続的に実施するとともに、運用委託契約
の継続可否を定期的に判断します。
( 4 ) 【分配方針】
毎決算時(毎年1、3、5、7、 9、 11 月の 27 日 。 ただし、休業日の場合は翌営業日)に、原則とし
て以下の方針に基づき分配を行います。
イ.分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益(評価損益を含みます。)等の
範囲内とします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ロ.収益分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配
対象額が少額な場合等には分配を行わないことがあります。
ハ.留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
ファンドは計算期間中の基準価額の変動にかかわらず継続的な分配を目指します。このため、計算期
間中の基準価額の上昇分を上回る分配を行う場合があります。分配金額は運用状況等により変動する
ことがあります。
( 5 ) 【投資制限】
当ファンドは、委託 会社 による当ファンドの運用に関して以下のような一定の制限および限度を定めて
います。
①信託約款に定める投資制限
イ.主な投資制限
( イ ) 投資信託証券、短期社債等およびコマーシャル・ペーパー以外の有価証券への直接投資は行い
ません。
( ロ ) 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
( ハ ) 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
ロ. 同一銘柄の投資信託証券への投資制限
委託会社 は、信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の
100 分の 50 を超えることとなる投資の指図をしません。
ハ.公社債の借入の指図
( イ ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認められたときは、担保
の提供の指図を行う ものとします。
( ロ ) 前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
( ハ ) 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入
れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
( ニ )( イ ) の借入れにかかる品借料は信託財産から支弁するものとします。
ニ.特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
ホ.外国為替予約の指図および範囲
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国
為替の売買の予約を指図することができます。
ヘ. 信用リスク集中回避のための投資制限
(イ )委託会社 は、投資信託証券を組み入れる場合において、当該投資信託証券が一般社団法人投資信
託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、信託
財産に属する当該同一銘柄の投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を
超えることとなる投資の指図をしません。
(ロ )一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則として、それぞれ 100 分の 10 、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えるこ
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ととなった場合には、 委託会社 は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
ト.資金の借入れ
( イ ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支
払資金手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)
を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
( ロ ) 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内で
ある場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却または解約代金および有価証券
等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信
託財産の純資産総額の 10 %の範囲内とします。
( ハ ) 収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
( ニ ) 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
チ.受託会社による資金の立替え
( イ ) 信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託 会社 の申し出があるときは、受
託 会社 は資金の立替えをすることができます。
( ロ ) 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、有価証券等にかかる利子等およびその他の未収
入金で、信託終了日までにその金額を見積もりうるものがあるときは、受託 会社 がこれを立替
えて信託財産に繰り入れることができます。
( ハ ) 上記 ( イ ) および上記 ( ロ ) の立替金の決済および利息については、受託 会社 と委託 会社 との協議
によりそのつど別にこれを定めます。
② 法令に基づく投資制限
イ 同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託
につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数(株主総会において決議をするこ
とができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会
社法第 879 条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含み
ます。)が、当該株式にかかる議決権の総数に 100 分の 50 を乗じて得た数を超えることとなる場合
においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じられて
います。
ロ デリバティブ取引にかかる投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第 130 条第1項第8号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる
変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的
な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバ
ティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および
選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとしま
す。
ハ 信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第 130 条第1項第8号
の2)
委託会社は、運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方
の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理する方法としてあ
らかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図し
ないものとします。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3【投資リスク】
イ ファンドのもつリスクの特性
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者
の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込む
ことがあります。
運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
( 1 ) 価格変動リスク
当ファンドは、投資信託証券を通じて、実質的に株式、債券、REIT、コモディティ等の値動きのある
有価証券等に投資します。実質的な投資対象である有価証券等の価格が下落した場合には、ファンドの基
準価額も下落するおそれがあります。
( 2 ) 株価変動に伴うリスク
株価は、発行企業の業績や市場での需給等の影響を受け変動します。また、発行企業の信用状況にも影
響されます。これらの要因により、株価が下落した場合、ファンドの基準価額も下落するおそれがありま
す。
( 3 ) 金利変動に伴うリスク
投資対象の債券等は、経済情勢の変化等を受けた金利水準の変動に伴い価格が変動します。通常、金
利が低下すると債券価格は上昇し、金利が上昇すると債券価格は下落します。債券価格が下落した場
合、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。また、債券の種類や特定の銘柄に関わる格付け
等の違い、利払い等の仕組みの違いなどにより、価格の変動度合いが大きくなる場合と小さくなる場合
があります。
□デュレーションについて
デュレーションとは、「投資元本の平均的な回収期間」を表す指標で、単位は「年」で表示されます。
また、「金利の変動に対する債券価格の変動性」の指標としても利用され、一般的にこの値が長い(大き
い)ほど、金利の変動に対する債券価格の変動が大きくなります。
( 4 ) 不動産 投資信託(REIT) 固有のリスク
<価格変動リスク>
不動産投資信託の価格は、以下のような要因により変動します。
・保有不動産等の評価額の変動
・組入資産(不動産)の入替え等による変動
・当該不動産投資信託が借入れを行っている場合の金利支払い等の負担の増減
・建築規制や税制などの変更に伴う市況の変化
・人災、自然災害等の偶発的な出来事による不動産の劣化や滅失、毀損
上記などにより、不動産価格が下落した場合、不動産投資信託の価格も下がり、ファンドの基準価
額も下落するおそれがあります。
<分配金の変動>
不動産 投資信託 の分配金の原資は、不動産等から得られる賃貸収入が主なものです。賃貸収入は、
賃貸料の下落や空室の発生等により減少する可能性があり、この場合、分配金はこれらの影響を受け
る可能性があります。投資対象となる不動産の管理や修繕等にかかる費用が増えると、分配金に影響
を及ぼします。
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<信用リスク、その他>
不動産 投資信託 の信用状態が悪化した結果、債務超過や支払不能となった場合、大きな損失が生じる
おそれがあります。また、取引所の上場廃止基準に抵触した場合、当該不動産 投資信託 の上場が廃止さ
れる可能性があります。
( 5 ) 商品市況の価額変動に伴うリスク
商品市況は、多くの要因により変動します。要因の主なものとしては、対象となる商品の需給、貿易
動向、天候、農業生産、商品産出地域の政治・経済情勢、疫病の発生などが挙げられます。このため、
商品の動向を表わす各種商品指数も、商品市況の変動の影響を受けます。さらに、指数を対象にした先
物等の市場では、流動性の不足、投機的参加者の参入、規制当局による規制や介入等により、一時的に
偏りや混乱を生じることがあります。
当ファンドは商品指数に連動した債券等に投資しますので、これらの影響を受けます。商品市況が下
落した場合、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。
( 6 ) 外国証券投資のリスク
<為替リスク>
当ファンドは、投資信託証券を通じて外貨建資産に投資するため、為替変動のリスクが生じます。
また、当ファンドは原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を直接受けます。した
がって、円高局面では、その資産価値が大きく減少する可能性があり、この場合、ファンドの基準価
額が下落するおそれがあります。
<カントリーリスク>
投資対象となる国と地域によっては、政治・経済情勢が不安定になったり、証券取引・外国為替取
引等に関する規制が変更されたりする場合があります。さらに、外国政府が資産の没収、国有化、差
押えなどを行う可能性もあります。これらの場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがありま
す。
<新興国への投資のリスク>
新興国は、先進国と比べて経済状況が脆弱であるとされ、政治・経済および社会情勢が著しく変化
する可能性があります。想定される変化としては、次のようなものがあります。
・政治体制の変化
・社会不安の高まり
・他国との外交関係の悪化
・海外からの投資に対する規制
・海外との資金移動の規制
さらに、新興国は、先進国と比べて法制度やインフラが未発達で、情報開示の制度や習慣等が異なる
場合があります。この結果、投資家の権利が迅速かつ公正に実現されず、投資資金の回収が困難になる
場合や投資判断に際して正確な情報を十分に確保できない可能性があります。これらの場合、 ファンド
の 基準価額が下落するおそれがあります。
( 7 ) 流動性リスク
実質的な投資対象となる有価証券等の需給、市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の変化や、当
該有価証券等が売買される市場の規模や厚み、市場参加者の差異等は、当該有価証券等の流動性に大きく
影響します。当該有価証券等の流動性が低下した場合、売買が実行できなくなったり、不利な条件での売
買を強いられることとなったり、デリバティブ等の決済の場合に反対売買が困難になったりする可能性
があります。その結果、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
( 8 ) 信用リスク
投資対象となる債券等の発行体において、万一、元利金の債務不履行や支払い遅延(デフォルト)が
起きると、債券価格は大幅に下落します。この場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがありま
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す。また、格付機関により格下げされた場合は、債券価格が下落し、ファンドの基準価額が下落するお
それがあります。
新興国の発行体が発行する債券では、先進国の発行体が発行する債券に比べて、デフォルトが起きる可
能性が相対的に高いと考えられます。デフォルトが起きると債券価格は大幅に下落します。この場合、
ファンドの 基準価額が下落 するおそれがあります 。
株式の発行企業の財務状況等が悪化し、当該企業が経営不安や倒産等に陥ったときには、当該企業の
株価は大きく下落し、投資資金が回収できなくなることもあります。この場合、ファンドの基準価額が
下落するおそれがあります。
( 9 ) その他のリスク
当ファンドが投資対象とする投資信託証券や、当該投資信託証券を投資対象とする他のファンドで追
加設定・解約等に伴う資金移動があり、当該投資信託証券において売買が生じた場合などには、当ファン
ドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
< その他の 留意点>
( 1 ) 繰上償還について
当ファンドは、信託財産の受益権の残存口数が 30 億口を下回ることとなった場合等には、繰上償還され
ることがあります。
( 2 ) 資産および投資先の配分について
当ファンドの 実質的な資産配分は、基本的な資産配分比率と乖離を生じる場合があります。この結
果、運用成果は、基本資産配分で運用を行った場合を上回ったり下回ったりすることがありますので、
ご留意ください。
( 3 ) 換金制限等に関する留意点
投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、ファンドの換
金申込みの受付けを中止すること、および既に受け付けた換金申込みを取り消すことがあります。
( 4 ) クーリング・オフについて
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
( 5 ) 法令・税制・会計等の変更可能性について
法令・税制・会計等は、変更される可能性があります。
( 6 ) その他
委託会社と投資顧問会社( ティー・ロウ・プライス・ インターナショナル ・リミテッド、 シービー
アールイー・クラリオン・セキュリティーズ・エルエルシー )との合意等により、指定投資信託証券の
運用指図にかかる権限の委託を中止または委託の内容を変更することができます。
ロ 投資リスクの管理体制
委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、リスク管理部において信託約款等に定める各種投
資制限・リスク指標のモニタリング等、コンプライアンス部において法令・諸規則等の遵守状況の確
認等を行っています。当該モニタリングおよび確認結果等は、運用評価会議、リスク管理会議およびコ
ンプライアンス会議に報告されます。
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4【手数料等及び税金】
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( 1 ) 【申込手数料】
原則として、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額 × 申込口数)に、 3.3 %(税抜き
3.0 %)を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率を乗じて得た額となります。
申込手数料は販売会社によるファンドの募集・販売の取扱い事務等の対価です。
※累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は無手数料となります。
※申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
( 2 ) 【換金(解約)手数料】
解約手数料はありません。
( 3 ) 【信託報酬等】
純資産総額に年1.584%(税抜き1.44%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計
上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、各計算期末または信託終了のと
きに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬の実質的配分は以下の通りです。
<信託報酬の配分(税抜き)>
支払先 料率 役務の内容
ファンドの運用 およびそれに伴う調査、受託会社への指図、
委託会社
年 0.70 %
基準価額の算出、法定書面等の作成 等の対価
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの
販売会社
年 0.70 %
管理、購入後の情報提供等の対価
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の
受託会社
年 0.04 %
実行等の対価
※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
※当ファンドが投資対象とする投資信託では、信託報酬は収受されませんので、当ファンドにおけ
る実質的な信託報酬は上記と同じです。なお、上場投資信託は市場の需給により価格形成される
ため、上場投資信託の費用は表示しておりません。
※委託会社の報酬には、以下の運用の指図の委託先への報酬の合計額が含まれます。
● 欧州債券マザーファンドの組入評価額に対して年 0.33 %以内の率を乗じた額
● 新興国債券マザーファンドの組入評価額に対して年 0.336 %以内の率を乗じた額
● 世界REITマザーファンドの組入評価額に対して年 0.45 %以内の率を乗じた額
( 4 ) 【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に年
0.0088 %(税抜き 0.0080 %)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、各特
定期末(毎年3月、9月に属する計算期末)または信託終了のときに、信託財産中から支弁するも
のとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息
は、信託財産中から支弁します。
ハ 有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管等
に要する費用等(それらにかかる消費税等相当額を含みます。)は、信託財産中から支弁するもの
とします。
※ 上記ロ、ハにかかる費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、実務上、その
発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担することと
なります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載することはでき
ません。
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※ 上記(1)~(4)にかかる手数料等および他の投資信託(ファンド)の組入れを通じて間接
的に負担する手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有期間に応じて異な
るものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するものがあったりする
ことから、あらかじめ具体的に記載することはできません。
( 5 ) 【課税上の取扱い】
イ 個別元本について
(イ)追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申
込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあた
ります。
(ロ)受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファンド
を複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われます。ま
た、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受取りコー
ス」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本の算出が
行われることがあります。
(ハ)受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の(収益分配金の課税について)を参照。)
ロ 一部解約時および償還時の課税について
個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者につ
いては、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
ハ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元
本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
①収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
② 収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分
の額が 元本払戻金(特別分配金) となり、当該収益分配金から当該 元本払戻金(特別分配金)
を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が 元本払戻金(特別分配金) を受け取った
場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該 元本払戻金(特別分配金) を控除した額が、そ
の後の当該受益者の個別元本となります。
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※上記①、②の図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示
唆するものではありません。
ニ 個人、法人別の課税の取扱いについて
(イ)個人の受益者に対する課税
ⅰ.収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、 20.315 %(所得税 15.315 %および
地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告による
総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
ⅱ.一部解約時および償還時
一部解約時および償還時の譲渡益については、 20.315 %(所得税 15.315 %および地方税
5%)の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)の
利用も可能です。
また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等(上場株式、公
募株式投資信託、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募公社債投
資信託および特定公社債をいいます。以下同じ。)の譲渡益ならびに上場株式等の配当所得
(申告分離課税を選択したものに限ります。)および利子所得の金額との損益通算が可能で
す。
(ロ)法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過
額については、 15.315 %(所得税のみ)の税率で源泉徴収されます。
当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非
課税制度「ジュニアNISA(ニーサ)」の適用対象です。ただし、販売会社によっては当ファ
ンドをNISA、ジュニアNISAでの取扱い対象としない場合があります。詳しくは販売会社
にお問い合わせください。
なお、当ファンドは、配当控除および益金不算入制度の適用はありません。
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※ 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※ 上記「 ( 5 ) 課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、 2021 年4月末現在の情報をもとに作成
しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
※ 課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
5【運用状況】
グローバル資産分散オープン
(1 )【投資状況】
( 2021 年4月末現在)
投資資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率
親投資信託受益証券
日本 1,254,362,775 16.07%
(世界 REIT マザーファンド)
親投資信託受益証券
日本 1,184,465,638 15.18%
(グローバル好配当株マザーファンド)
親投資信託受益証券
日本 790,379,187 10.13%
(日本好配当株マザーファンド)
親投資信託受益証券
日本 763,396,005 9.78%
(新興国債券マザーファンド)
親投資信託受益証券
日本 756,980,105 9.70%
(アジア・オセアニア債券マザーファンド)
親投資信託受益証券
日本 733,600,516 9.40%
(欧州債券マザーファンド)
親投資信託受益証券
日本 397,161,715 5.09%
(コモディティ・マザーファンド)
投資証券 ルクセンブルグ 1,819,403,536 23.31%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 105,377,087 1.35%
純資産総額 7,805,126,564 100.00%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 2 )【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
( 2021 年4月末現在)
イ.主要銘柄の明細
簿価単価 (円 ) 評価単価 (円 ) 利率 (%)
銘柄名 種類 株数、口数 投資
簿価 (円 ) 時価 (円 )
国・地域 業種 又は額面金額 償還期限 比率
親投資信託受益
-
世界 REIT マザーファンド
1 791,296,225 1.4896 1.5852 16.07%
証券
日本 - -
1,178,793,986 1,254,362,775
グローバル好配当株マザーファ 親投資信託受益
-
2 380,099,364 3.0183 3.1162 15.18%
ンド 証券
日本 - -
1,147,253,911 1,184,465,638
親投資信託受益
日本好配当株マザーファンド -
3 371,401,338 2.1961 2.1281 10.13%
証券
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日本 - -
815,671,618 790,379,187
T.Rowe Price Funds SICAV -
投資証券 -
4 721,698 1,065 1,075 9.94%
Global High Yield Bond Fund
ルクセンブルグ - -
768,876,939 775,926,641
親投資信託受益
新興国債券マザーファンド -
5 288,946,255 2.6041 2.6420 9.78%
証券
日本 - -
752,473,837 763,396,005
アジア・オセアニア債券マザー 親投資信託受益
-
6 501,477,380 1.4866 1.5095 9.70%
ファンド 証券
日本 - -
745,546,420 756,980,105
親投資信託受益
欧州債券マザーファンド -
7 486,246,780 1.4938 1.5087 9.40%
証券
日本 - -
726,404,064 733,600,516
T.Rowe Price Funds SICAV –
投資証券 -
8 547,339 1,226 1,227 8.61%
U.S. Aggregate Bond Fund
ルクセンブルグ - -
671,345,786 671,936,956
親投資信託受益
コモディティ・マザーファンド -
9 684,879,662 0.5464 0.5799 5.09%
証券
日本 - -
374,286,735 397,161,715
T.Rowe Price Funds SICAV -
投資証券 -
10 270,056 1,339 1,375 4.76%
Emerging Markets Equity Fund
ルクセンブルグ - -
361,832,243 371,539,938
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種類別 投資比率
親投資信託受益証券
75.34%
投資証券
23.31%
合計
98.65%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
( 2021 年4月末現在)
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
( 2021 年4月末現在)
該当事項はありません。
( 3 )【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当りの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第9特定期間末
22,105 22,491 0.5447 0.5537
( 2011 年9月 27 日)
第 10 特定期間末
21,940 22,270 0.6349 0.6439
( 2012 年3月 27 日)
第 11 特定期間末
18,250 18,537 0.6003 0.6093
( 2012 年9月 27 日)
第 12 特定期間末
20,561 20,815 0.7552 0.7642
( 2013 年3月 27 日)
第 13 特定期間末
19,577 19,807 0.7823 0.7913
( 2013 年9月 27 日)
第 14 特定期間末
18,487 18,698 0.8172 0.8262
( 2014 年3月 27 日)
第 15 特定期間末
17,485 17,674 0.8784 0.8874
( 2014 年9月 29 日)
第 16 特定期間末
15,877 16,036 0.9468 0.9558
( 2015 年3月 27 日)
第 17 特定期間末
13,386 13,526 0.8891 0.8981
( 2015 年9月 28 日)
第 18 特定期間末
12,093 12,223 0.8482 0.8572
( 2016 年3月 28 日)
第 19 特定期間末
10,719 10,843 0.7888 0.7978
( 2016 年9月 27 日)
第 20 特定期間末
10,697 10,813 0.8585 0.8675
( 2017 年3月 27 日)
第 21 特定期間末
10,353 10,458 0.9174 0.9264
( 2017 年9月 27 日)
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第 22 特定期間末
8,991 9,086 0.8749 0.8839
( 2018 年3月 27 日)
第 23 特定期間末
8,846 8,935 0.9061 0.9151
( 2018 年9月 27 日)
第 24 特定期間末
8,252 8,338 0.8878 0.8968
( 2019 年3月 27 日)
第 25 特定期間末
7,958 8,040 0.8876 0.8966
( 2019 年9月 27 日)
第 26 特定期間末
6,662 6,739 0.7934 0.8024
( 2020 年3月 27 日)
- -
2020 年4月末日
6,823 0.8158
- -
2020 年5月末日
7,028 0.8410
- -
2020 年6月末日
7,163 0.8615
- -
2020 年7月末日
7,231 0.8722
- -
2020 年8月末日
7,436 0.9018
第 27 特定期間末
7,203 7,277 0.8781 0.8871
( 2020 年9月 28 日)
- -
2020 年9月末日
7,261 0.8847
- -
2020 年 10 月末日
7,112 0.8700
- -
2020 年 11 月末日
7,434 0.9215
- -
2020 年 12 月末日
7,457 0.9379
- -
2021 年1月末日
7,457 0.9479
- -
2021 年2月末日
7,595 0.9755
第 28 特定期間末
7,724 7,795 1.0040 1.0130
( 2021 年3月 29 日)
- -
2021 年3月末日
7,771 1.0096
- -
2021 年4月末日
7,805 1.0225
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
②【分配の推移】
期間 1口当りの分配金(円)
第9特定期間( 2011 年3月 29 日~ 2011 年9月 27 日)
0.0090
第 10 特定期間( 2011 年9月 28 日~ 2012 年3月 27 日)
0.0090
第 11 特定期間( 2012 年3月 28 日~ 2012 年9月 27 日)
0.0090
第 12 特定期間( 2012 年9月 28 日~ 2013 年3月 27 日)
0.0090
第 13 特定期間( 2013 年3月 28 日~ 2013 年9月 27 日)
0.0090
第 14 特定期間( 2013 年9月 28 日~ 2014 年3月 27 日)
0.0090
第 15 特定期間( 2014 年3月 28 日~ 2014 年9月 29 日)
0.0090
第 16 特定期間( 2014 年9月 30 日~ 2015 年3月 27 日)
0.0090
第 17 特定期間( 2015 年3月 28 日~ 2015 年9月 28 日)
0.0090
第 18 特定期間( 2015 年9月 29 日~ 2016 年3月 28 日)
0.0090
第 19 特定期間( 2016 年3月 29 日~ 2016 年9月 27 日)
0.0090
第 20 特定期間( 2016 年9月 28 日~ 2017 年3月 27 日)
0.0090
第 21 特定期間( 2017 年3月 28 日~ 2017 年9月 27 日)
0.0090
第 22 特定期間( 2017 年9月 28 日~ 2018 年3月 27 日)
0.0090
第 23 特定期間( 2018 年3月 28 日~ 2018 年9月 27 日)
0.0090
第 24 特定期間( 2018 年9月 28 日~ 2019 年3月 27 日)
0.0090
第 25 特定期間( 2019 年3月 28 日~ 2019 年9月 27 日)
0.0090
第 26 特定期間( 2019 年9月 28 日~ 2020 年3月 27 日)
0.0090
第 27 特定期間( 2020 年3月 28 日~ 2020 年9月 28 日)
0.0090
第 28 特定期間( 2020 年9月 29 日~ 2021 年3月 29 日)
0.0090
③【収益率の推移】
期間 収益率
第9特定期間( 2011 年3月 29 日~ 2011 年9月 27 日) △ 12.1%
第 10 特定期間( 2011 年9月 28 日~ 2012 年3月 27 日)
18.2%
第 11 特定期間( 2012 年3月 28 日~ 2012 年9月 27 日) △ 4.0%
第 12 特定期間( 2012 年9月 28 日~ 2013 年3月 27 日)
27.3%
第 13 特定期間( 2013 年3月 28 日~ 2013 年9月 27 日)
4.8%
第 14 特定期間( 2013 年9月 28 日~ 2014 年3月 27 日)
5.6%
第 15 特定期間( 2014 年3月 28 日~ 2014 年9月 29 日)
8.6%
第 16 特定期間( 2014 年9月 30 日~ 2015 年3月 27 日)
8.8%
第 17 特定期間( 2015 年3月 28 日~ 2015 年9月 28 日) △ 5.1%
第 18 特定期間( 2015 年9月 29 日~ 2016 年3月 28 日) △ 3.6%
第 19 特定期間( 2016 年3月 29 日~ 2016 年9月 27 日) △ 5.9%
第 20 特定期間( 2016 年9月 28 日~ 2017 年3月 27 日)
10.0%
第 21 特定期間( 2017 年3月 28 日~ 2017 年9月 27 日)
7.9%
第 22 特定期間( 2017 年9月 28 日~ 2018 年3月 27 日) △ 3.7%
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第 23 特定期間( 2018 年3月 28 日~ 2018 年9月 27 日)
4.6%
第 24 特定期間( 2018 年9月 28 日~ 2019 年3月 27 日) △ 1.0%
第 25 特定期間( 2019 年3月 28 日~ 2019 年9月 27 日)
1.0%
第 26 特定期間( 2019 年9月 28 日~ 2020 年3月 27 日) △ 9.6%
第 27 特定期間( 2020 年3月 28 日~ 2020 年9月 28 日)
11.8%
第 28 特定期間( 2020 年9月 29 日~ 2021 年3月 29 日)
15.4%
(注)収益率=(当特定期末分配付基準価額-前特定期末分配落基準価額)÷前特定期末分配落基準価額× 100
( 4 )【設定及び解約の実績】
期間 設定総額(円) 解約総額(円)
第9特定期間( 2011 年3月 29 日~ 2011 年9月 27 日)
225,487,243 7,789,551,735
第 10 特定期間( 2011 年9月 28 日~ 2012 年3月 27 日)
219,834,307 6,245,534,761
第 11 特定期間( 2012 年3月 28 日~ 2012 年9月 27 日)
180,413,715 4,336,327,069
第 12 特定期間( 2012 年9月 28 日~ 2013 年3月 27 日)
155,641,899 3,332,778,933
第 13 特定期間( 2013 年3月 28 日~ 2013 年9月 27 日)
122,052,475 2,320,663,987
第 14 特定期間( 2013 年9月 28 日~ 2014 年3月 27 日)
148,600,281 2,554,485,378
第 15 特定期間( 2014 年3月 28 日~ 2014 年9月 29 日)
88,632,209 2,802,199,202
第 16 特定期間( 2014 年9月 30 日~ 2015 年3月 27 日)
108,314,639 3,246,153,487
第 17 特定期間( 2015 年3月 28 日~ 2015 年9月 28 日)
53,274,974 1,766,917,163
第 18 特定期間( 2015 年9月 29 日~ 2016 年3月 28 日)
48,077,011 846,917,471
第 19 特定期間( 2016 年3月 29 日~ 2016 年9月 27 日)
45,281,793 712,778,081
第 20 特定期間( 2016 年9月 28 日~ 2017 年3月 27 日)
50,827,669 1,179,131,076
第 21 特定期間( 2017 年3月 28 日~ 2017 年9月 27 日)
43,574,840 1,219,406,897
第 22 特定期間( 2017 年9月 28 日~ 2018 年3月 27 日)
40,192,669 1,049,526,337
第 23 特定期間( 2018 年3月 28 日~ 2018 年9月 27 日)
31,101,061 544,156,608
第 24 特定期間( 2018 年9月 28 日~ 2019 年3月 27 日)
31,178,078 498,687,234
第 25 特定期間( 2019 年3月 28 日~ 2019 年9月 27 日)
27,402,515 356,921,859
第 26 特定期間( 2019 年9月 28 日~ 2020 年3月 27 日)
29,529,243 599,312,661
第 27 特定期間( 2020 年3月 28 日~ 2020 年9月 28 日)
29,588,147 222,724,738
第 28 特定期間( 2020 年9月 29 日~ 2021 年3月 29 日)
33,289,267 543,044,044
(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(参考)マザーファンドの運用状況
日本好配当株マザーファンド
( 1 ) 投資状況
( 2021 年4月末現在)
投資資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率
株式 日本 12,080,603,750 96.16%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 481,874,880 3.84%
純資産総額 12,562,478,630 100.00%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
その他の資産の投資状況
( 2021 年4月末現在)
買建/
投資資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率
売建
株価指数先物 日本 買建 361,285,000 2.88%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
( 2 ) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
( 2021 年4月末現在)
イ.主要銘柄の明細
簿価単価 (円 ) 評価単価 (円 ) 利率 (%)
銘柄名 種類 株数、口数 投資
簿価 (円 ) 時価 (円 )
国・地域 業種 又は額面金額 償還期限 比率
トヨタ自動車 株式 -
1 71,500 8,418.00 8,127.00 4.63%
日本 輸送用機器 -
601,887,000 581,080,500
東京エレクトロン 株式 -
2 11,100 49,850.00 48,320.00 4.27%
日本 電気機器 -
553,335,000 536,352,000
デンソー 株式 -
3 53,600 7,178.00 7,059.00 3.01%
日本 輸送用機器 -
384,740,800 378,362,400
三菱UFJフィナンシャル・グ
株式 -
4 612,800 582.00 578.00 2.82%
ループ
日本 銀行業 -
356,649,600 354,198,400
本田技研工業 株式 -
5 87,200 3,237.00 3,232.00 2.24%
日本 輸送用機器 -
282,266,400 281,830,400
三井物産 株式 -
6 121,800 2,301.00 2,303.50 2.23%
日本 卸売業 -
280,261,800 280,566,300
オリックス 株式 -
7 156,200 1,820.50 1,757.50 2.19%
日本 その他金融業 -
284,362,100 274,521,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
富士電機 株式 -
8 54,300 4,945.00 4,975.00 2.15%
日本 電気機器 -
268,513,500 270,142,500
第一生命ホールディングス 株式 -
9 134,700 2,016.00 1,965.50 2.11%
日本 保険業 -
271,555,200 264,752,850
日本郵船 株式 -
10 61,300 4,046.77 4,290.00 2.09%
日本 海運業 -
248,067,115 262,977,000
住友電気工業 株式 -
11 161,400 1,685.50 1,626.00 2.09%
日本 非鉄金属 -
272,039,700 262,436,400
ジェイ エフ イー ホールディ
株式 -
12 180,000 1,426.32 1,438.00 2.06%
ングス
日本 鉄鋼 -
256,738,972 258,840,000
伊藤忠商事 株式 -
13 68,000 3,533.00 3,408.00 1.84%
日本 卸売業 -
240,244,000 231,744,000
三菱電機 株式 -
14 133,700 1,655.00 1,682.00 1.79%
日本 電気機器 -
221,273,500 224,883,400
アステラス製薬 株式 -
15 116,000 1,630.00 1,640.50 1.51%
日本 医薬品 -
189,080,000 190,298,000
タクマ 株式 -
16 83,200 2,403.00 2,241.00 1.48%
日本 機械 -
199,929,600 186,451,200
アサヒホールディングス 株式 -
17 82,000 2,270.00 2,218.00 1.45%
日本 非鉄金属 -
186,140,000 181,876,000
三井住友トラスト・ホールディ
株式 -
18 47,900 3,755.00 3,720.00 1.42%
ングス
日本 銀行業 -
179,864,500 178,188,000
センコーグループホールディン
株式 -
19 171,900 1,035.00 1,005.00 1.38%
グス
日本 陸運業 -
177,916,500 172,759,500
フジミインコーポレーテッド 株式 -
20 35,300 4,620.00 4,575.00 1.29%
ガラス・土石製
日本 -
163,086,000 161,497,500
品
日本電信電話 株式 -
21 58,200 2,782.00 2,755.00 1.28%
日本 情報・通信業 -
161,912,400 160,341,000
丸井グループ 株式 -
22 77,600 2,059.00 2,046.00 1.26%
日本 小売業 -
159,778,400 158,769,600
東京海上ホールディングス 株式 -
23 30,200 5,230.00 5,230.00 1.26%
日本 保険業 -
157,946,000 157,946,000
武田薬品工業 株式 -
24 41,800 3,708.00 3,635.00 1.21%
日本 医薬品 -
154,994,400 151,943,000
三和ホールディングス 株式 -
25 107,400 1,405.53 1,409.00 1.20%
日本 金属製品 -
150,954,194 151,326,600
SOMPOホールディングス 株式 -
26 36,300 4,153.00 4,060.00 1.17%
日本 保険業 -
150,753,900 147,378,000
りそなホールディングス 株式 -
27 326,300 448.00 449.00 1.17%
日本 銀行業 -
146,182,400 146,508,700
大和ハウス工業 株式 -
28 44,300 3,242.00 3,235.00 1.14%
日本 建設業 -
143,620,600 143,310,500
アマダ 株式 -
29 119,800 1,236.00 1,183.00 1.13%
日本 機械 -
148,072,800 141,723,400
日立製作所 株式 -
30 24,900 5,002.00 5,381.00 1.07%
日本 電気機器 -
124,549,800 133,986,900
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種類別 投資比率
株式
96.16%
合計
96.16%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
業種別 投資比率
(国内)
輸送用機器
10.79%
電気機器
10.21%
化学
9.28%
卸売業
7.31%
銀行業
6.16%
建設業
6.03%
保険業
5.20%
機械
5.13%
情報・通信業
4.49%
非鉄金属
3.54%
医薬品
3.20%
陸運業
3.11%
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
サービス業
2.46%
金属製品
2.41%
小売業
2.41%
その他金融業
2.30%
海運業
2.09%
鉄鋼
2.06%
ガラス・土石製品
1.97%
証券、商品先物取引業
1.66%
不動産業
1.65%
その他製品
0.95%
食料品
0.87%
パルプ・紙
0.59%
倉庫・運輸関連業
0.30%
小計
96.16%
合計
96.16%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
( 2021 年4月末現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 2021 年4月末現在)
種類 地域 資産名 買建/ 数量 投資
簿価 (円 ) 時価 (円 )
売建 比率
TOPIX 先物
株価指数先物 日本 買建
19 370,880,000 361,285,000 2.88%
0306 月
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
世界 REIT マザーファンド
( 1 ) 投資状況
( 2021 年4月末現在)
投資資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率
アメリカ 477,159,673 38.04%
イギリス 221,252,811 17.64%
日本 158,047,300 12.60%
オーストラリア 130,867,066 10.43%
ベルギー 56,130,463 4.47%
シンガポール 52,503,451 4.19%
投資証券
ドイツ 36,678,974 2.92%
フランス 31,255,544 2.49%
香港 27,924,118 2.23%
アイルランド 19,999,233 1.59%
オランダ 15,723,770 1.25%
スペイン 11,184,370 0.89%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 15,610,741 1.24%
純資産総額 1,254,337,514 100.00%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 2 ) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
( 2021 年4月末現在)
イ.主要銘柄の明細
簿価単価 (円 ) 評価単価 (円 ) 利率 (%)
銘柄名 種類 株数、口数 投資
簿価 (円 ) 時価 (円 )
国・地域 業種 又は額面金額 償還期限 比率
投資証券 -
PROLOGIS INC
1 5,923 11,631 12,665 5.98%
アメリカ - -
68,893,643 75,016,519
投資証券 -
TRITAX BIG BOX REIT PLC
2 211,856 273 287 4.86%
イギリス - -
57,848,159 61,002,928
投資証券 -
SEGRO PLC
3 38,441 1,417 1,524 4.67%
イギリス - -
54,497,555 58,586,332
投資証券 -
WAREHOUSES DE PAUW SCA
4 11,761 3,724 3,933 3.69%
ベルギー - -
43,806,876 46,259,564
投資証券 -
LAND SECURITIES GROUP PLC
5 39,822 1,063 1,094 3.48%
イギリス - -
42,368,771 43,603,166
投資証券 -
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
6 18,663 1,846 1,965 2.92%
ドイツ - -
34,461,977 36,678,974
投資証券 -
SIMON PROPERTY GROUP INC
7 2,451 12,491 13,434 2.63%
アメリカ - -
30,615,448 32,927,559
42/153
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資証券 -
GOODMAN GROUP
8 19,749 1,546 1,609 2.53%
オーストラリア - -
30,545,531 31,784,089
投資証券 -
VEREIT INC
9 5,792 4,197 5,215 2.41%
アメリカ - -
24,309,446 30,208,572
投資証券 -
SAFESTORE HOLDINGS PLC
10 21,792 1,218 1,287 2.24%
イギリス - -
26,556,581 28,046,663
投資証券 -
LINK REIT
11 27,153 978 1,028 2.23%
香港 - -
26,571,722 27,924,118
投資証券 -
DUKE REALTY CORP
12 4,785 4,666 4,993 1.90%
アメリカ - -
22,329,495 23,893,185
イオンリート投資法人 投資証券 -
13 155 148,100 150,500 1.86%
日本 - -
22,955,500 23,327,500
ケネディクス・オフィス投資法
投資証券 -
14 27 778,000 806,000 1.73%
人
日本 - -
21,006,000 21,762,000
投資証券 -
CAMDEN PROPERTY TRUST
15 1,608 12,314 13,077 1.68%
アメリカ - -
19,801,774 21,027,890
投資証券 -
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA
16 96,437 210 215 1.66%
オーストラリア - -
20,269,128 20,759,510
投資証券 -
BIG YELLOW GROUP PLC
17 11,432 1,704 1,814 1.65%
イギリス - -
19,490,176 20,740,883
投資証券 -
VENTAS INC
18 3,359 5,976 6,078 1.63%
アメリカ - -
20,076,706 20,416,989
投資証券 -
VICINITY CENTRES
19 150,069 141 135 1.62%
オーストラリア - -
21,176,048 20,349,356
投資証券 -
20 DEXUS 23,327 805 865 1.61%
オーストラリア - -
18,781,150 20,184,794
投資証券 -
HIBERNIA REIT PLC
21 130,847 151 152 1.59%
アイルランド - -
19,861,069 19,999,233
投資証券 -
VICI PROPERTIES INC
22 5,737 3,010 3,459 1.58%
アメリカ - -
17,273,104 19,847,821
投資証券 -
EQUITY RESIDENTIAL
23 2,457 7,917 8,010 1.57%
アメリカ - -
19,452,148 19,682,319
投資証券 -
HOME CONSORTIUM
24 44,061 367 435 1.53%
オーストラリア - -
16,206,296 19,193,632
投資証券 -
CAPITALAND INTEGRATED COMMER
25 105,387 175 178 1.50%
シンガポール - -
18,524,884 18,784,579
投資証券 -
INGENIA COMMUNITIES GROUP
26 41,244 431 450 1.48%
オーストラリア - -
17,791,733 18,595,682
投資証券 -
GECINA SA
27 1,127 15,627 16,241 1.46%
フランス - -
17,612,323 18,304,023
投資証券 -
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI
28 149,295 117 120 1.44%
シンガポール - -
17,536,220 18,026,744
投資証券 -
LIFE STORAGE INC
29 1,742 9,409 10,333 1.44%
アメリカ - -
16,391,128 18,000,259
投資証券 -
INVITATION HOMES INC
30 4,565 3,518 3,782 1.38%
アメリカ - -
16,061,674 17,265,056
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種類別 投資比率
投資証券
98.76%
合計
98.76%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
( 2021 年4月末現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 2021 年4月末現在)
該当事項はありません。
グローバル好配当株マザーファンド
( 1 ) 投資状況
( 2021 年4月末現在)
投資資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 19,736,012,169 33.31%
ケイマン諸島 8,132,630,311 13.72%
フランス 4,957,721,266 8.37%
日本 4,189,535,500 7.07%
スイス 4,133,745,703 6.98%
イギリス 3,710,286,790 6.26%
台湾 3,292,637,313 5.56%
ドイツ 1,830,141,662 3.09%
株式
オーストラリア 1,143,319,739 1.93%
シンガポール 1,056,985,125 1.78%
バミューダ 997,533,000 1.68%
スウェーデン 992,634,384 1.68%
イタリア 698,508,053 1.18%
スペイン 647,293,742 1.09%
ノルウェー 454,940,332 0.77%
カナダ 378,254,054 0.64%
オーストラリア 697,740,359 1.18%
投資証券
イギリス 519,642,986 0.88%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,687,945,952 2.85%
純資産総額 59,257,508,440 100.00%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 2 ) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
( 2021 年4月末現在)
イ.主要銘柄の明細
簿価単価 (円 ) 評価単価 (円 ) 利率 (%)
銘柄名 種類 株数、口数 投資
簿価 (円 ) 時価 (円 )
国・地域 業種 又は額面金額 償還期限 比率
株式 -
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS
1 9,392,000 404 555 8.81%
ケイマン諸島 小売 -
3,801,557,576 5,218,082,496
株式 -
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
2 1,274,131 2,211 2,348 5.05%
半導体・半導体
台湾 -
2,817,266,092 2,991,787,001
製造装置
株式 -
TOTAL SE
3 456,000 4,944 4,896 3.77%
フランス エネルギー -
2,254,621,502 2,232,954,024
株式 -
TEXAS INSTRUMENTS INC
4 95,200 18,293 20,241 3.25%
半導体・半導体
アメリカ -
1,741,560,639 1,926,978,671
製造装置
株式 -
MICROSOFT CORP
5 68,500 23,778 27,505 3.18%
ソフトウェア・
アメリカ -
1,628,815,584 1,884,155,129
サービス
株式 -
HOME DEPOT INC
6 50,720 29,003 35,439 3.03%
アメリカ 小売 -
1,471,067,755 1,797,480,596
株式 -
7 CONOCOPHILLIPS 282,270 4,869 5,787 2.76%
アメリカ エネルギー -
1,374,420,898 1,633,623,765
株式 -
JOHNSON & JOHNSON
8 90,300 17,469 17,886 2.73%
医薬品・バイオ
テクノロジー・
アメリカ -
1,577,460,100 1,615,133,431
ライフサイエン
ス
株式 -
9 GIVAUDAN-REG 3,270 443,721 462,659 2.55%
スイス 素材 -
1,450,970,024 1,512,896,892
株式 -
JPMORGAN CHASE & CO
10 87,680 14,800 16,904 2.50%
アメリカ 銀行 -
1,297,691,978 1,482,216,958
株式 -
AMERICAN WATER WORKS CO INC
11 83,500 16,571 16,823 2.37%
アメリカ 公益事業 -
1,383,721,995 1,404,732,958
株式 -
CHEVRON CORP
12 119,100 9,827 11,644 2.34%
アメリカ エネルギー -
1,170,474,853 1,386,873,884
株式 -
ASHTEAD GROUP PLC
13 180,000 5,567 7,146 2.17%
イギリス 資本財 -
1,002,140,640 1,286,317,530
株式 -
ANALOG DEVICES INC
14 68,830 16,950 17,212 2.00%
半導体・半導体
アメリカ -
1,166,709,612 1,184,703,976
製造装置
株式 -
UNITEDHEALTH GROUP INC
15 27,000 39,762 43,740 1.99%
ヘルスケア機器
アメリカ -
1,073,593,383 1,181,002,720
・サービス
株式 -
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
16 32,500 35,676 35,940 1.97%
医薬品・バイオ
テクノロジー・
スイス -
1,159,480,692 1,168,050,682
ライフサイエン
ス
株式 -
BHP GROUP LTD
17 277,240 3,974 4,123 1.93%
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オーストラリア 素材 -
1,101,966,621 1,143,319,739
株式 -
BOC AVIATION LTD
18 1,050,000 935 1,006 1.78%
シンガポール 資本財 -
981,854,475 1,056,985,125
株式 -
ASTRAZENECA PLC
19 89,100 11,358 11,241 1.69%
医薬品・バイオ
テクノロジー・
イギリス -
1,012,021,188 1,001,596,355
ライフサイエン
ス
株式 -
CHINA WATER AFFAIRS GROUP
20 11,376,000 87 87 1.68%
バミューダ 公益事業 -
994,340,894 997,533,000
株式 -
ASSA ABLOY AB-B
21 314,000 2,753 3,161 1.68%
スウェーデン 資本財 -
864,671,220 992,634,384
株式 -
NEXTERA ENERGY INC
22 117,800 8,637 8,411 1.67%
アメリカ 公益事業 -
1,017,445,632 990,883,487
株式 -
23 L'OREAL 21,600 40,600 45,285 1.65%
家庭用品・パー
フランス -
876,962,678 978,172,610
ソナル用品
株式 -
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
24 40,900 17,319 22,191 1.53%
アメリカ 運輸 -
708,382,683 907,620,881
株式 -
EXXON MOBIL CORP
25 141,000 4,897 6,420 1.53%
アメリカ エネルギー -
690,546,484 905,267,122
株式 -
AIR LIQUIDE SA
26 47,000 17,996 18,702 1.48%
フランス 素材 -
845,851,315 879,040,201
株式 -
27 TELEPERFORMANCE 20,400 35,320 42,527 1.46%
商業・専門サー
フランス -
720,538,689 867,554,431
ビス
株式 -
ALLIANZ SE-REG
28 28,000 27,071 28,569 1.35%
ドイツ 保険 -
757,992,172 799,938,594
株式 -
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
29 367,800 1,946 2,105 1.31%
電気通信サービ
ドイツ -
716,052,349 774,307,455
ス
株式 -
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
30 388,000 1,833 1,981 1.30%
耐久消費財・ア
ケイマン諸島 -
711,483,748 768,641,968
パレル
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種類別 投資比率
株式
95.10%
投資証券
2.05%
合計
97.15%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
業種別 投資比率
(国内)
電気機器
1.27%
機械
1.22%
建設業
1.17%
化学
1.11%
その他製品
0.85%
その他金融業
0.74%
保険業
0.71%
小計
7.07%
(海外)
小売
11.84%
エネルギー
10.39%
半導体・半導体製造装置
10.30%
公益事業
8.00%
資本財
6.87%
素材
6.67%
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
6.39%
ソフトウェア・サービス
4.05%
商業・専門サービス
3.20%
保険
2.87%
銀行
2.50%
不動産
2.14%
電気通信サービス
2.07%
ヘルスケア機器・サービス
1.99%
家庭用品・パーソナル用品
1.65%
運輸
1.53%
耐久消費財・アパレル
1.30%
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
食品・飲料・タバコ
1.22%
消費者サービス
1.11%
各種金融
0.80%
メディア・娯楽
0.62%
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
0.51%
小計
88.03%
合計
95.10%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
( 2021 年4月末現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 2021 年4月末現在)
該当事項はありません。
新興国債券マザーファンド
( 1 ) 投資状況
( 2021 年4月末現在)
投資資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率
オマーン 340,643,336 3.98%
ウクライナ 329,448,109 3.85%
ドミニカ共和国 280,390,395 3.28%
エジプト 277,912,400 3.25%
ベトナム 225,823,872 2.64%
スリランカ 223,369,189 2.61%
バハマ 217,642,140 2.54%
ガーナ 216,287,159 2.53%
トルコ 202,625,703 2.37%
アンゴラ 195,953,142 2.29%
インドネシア 195,935,549 2.29%
カタール 172,020,404 2.01%
エクアドル 162,144,897 1.90%
エルサルバドル 152,417,824 1.78%
ロシア 146,565,315 1.71%
ブラジル 140,081,583 1.64%
アルゼンチン 134,441,708 1.57%
パナマ 110,294,157 1.29%
パラグアイ 102,588,258 1.20%
モンゴル 95,685,854 1.12%
南アフリカ 94,059,638 1.10%
サウジアラビア 94,037,645 1.10%
国債証券
ジャマイカ 91,337,805 1.07%
セネガル 91,075,065 1.06%
コロンビア 90,990,318 1.06%
グァテマラ 85,546,759 1.00%
ヨルダン 79,274,352 0.93%
アラブ首長国連邦 76,519,403 0.89%
ルーマニア 75,233,595 0.88%
ナイジェリア 75,024,393 0.88%
ウルグアイ 70,217,372 0.82%
モロッコ 69,381,874 0.81%
フィリピン 63,912,716 0.75%
パキスタン 58,235,507 0.68%
コスタリカ 52,776,585 0.62%
バーレーン 46,299,171 0.54%
ベナン 45,756,491 0.53%
ウズベキスタン 43,968,418 0.51%
コートジボアール 38,783,269 0.45%
バルバドス 33,414,277 0.39%
トリニダッド トバゴ
28,581,870 0.33%
バミューダ 24,278,449 0.28%
ケニア 23,924,513 0.28%
セルビア 20,112,835 0.24%
メキシコ 200,086,730 2.34%
特殊債券 ウズベキスタン 36,773,379 0.43%
インド 21,815,628 0.26%
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
メキシコ 569,380,396 6.66%
インドネシア 253,075,652 2.96%
ケイマン諸島 205,304,240 2.40%
インド 194,307,155 2.27%
アラブ首長国連邦 141,389,996 1.65%
オランダ 114,721,208 1.34%
チリ 107,489,972 1.26%
イスラエル 95,785,362 1.12%
アイルランド 74,495,865 0.87%
フィリピン 73,112,018 0.85%
トルコ 68,344,642 0.80%
パナマ 57,485,084 0.67%
ブラジル 46,403,090 0.54%
香港 44,671,321 0.52%
社債券
スリランカ 33,702,942 0.39%
アルゼンチン 30,830,566 0.36%
サウジアラビア 29,883,311 0.35%
コロンビア 24,487,464 0.29%
モーリシャス 23,326,270 0.27%
ルクセンブルグ 23,280,301 0.27%
パラグアイ 23,209,715 0.27%
アメリカ 23,158,518 0.27%
イギリス領バージン諸島 22,653,082 0.26%
オマーン 22,649,379 0.26%
ロシア 22,221,720 0.26%
バミューダ 22,047,649 0.26%
タイ 19,082,139 0.22%
ジャマイカ 16,236,734 0.19%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 517,621,890 6.05%
純資産総額 8,554,046,732 100.00%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
その他の資産の投資状況
( 2021 年4月末現在)
買建/
投資資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率
売建
債券先物取引 アメリカ 買建 138,375,142 1.62%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
( 2 ) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
( 2021 年4月末現在)
イ.主要銘柄の明細
簿価単価 (円 ) 評価単価 (円 ) 利率 (%)
銘柄名 種類 株数、口数 投資
簿価 (円 ) 時価 (円 )
国・地域 業種 又は額面金額 償還期限 比率
国債証券
SOCIALIST REP OF VIETNAM
1 1,850,000 12,226.41 12,206.69 4.8000 2.64%
ベトナム -
226,188,624 225,823,872 2024/11/19
社債券
MEXICO CITY ARPT TRUST
2 1,800,000 9,395.21 11,070.99 5.5000 2.33%
メキシコ -
169,113,825 199,277,849 2047/07/31
国債証券
UKRAINE GOVERNMENT
3 1,600,000 11,573.81 11,769.23 7.7500 2.20%
ウクライナ -
185,181,000 188,307,726 2025/09/01
国債証券
ARAB REPUBLIC OF EGYPT
4 1,450,000 11,472.28 11,305.08 8.5000 1.92%
エジプト -
166,348,201 163,923,691 2047/01/31
特殊債券
PETROLEOS MEXICANOS
5 1,574,000 9,117.99 9,731.37 6.5000 1.79%
メキシコ -
143,517,261 153,171,771 2041/06/02
社債券
EXPORT-IMPORT BK INDIA
6 1,300,000 11,615.96 11,545.49 3.3750 1.75%
インド -
151,007,589 150,091,379 2026/08/05
国債証券
STATE OF QATAR
7 1,100,000 15,057.09 13,341.41 4.8170 1.72%
カタール -
165,628,065 146,755,615 2049/03/14
国債証券
RUSSIAN FEDERATION
8 1,200,000 12,621.62 12,213.77 4.3750 1.71%
ロシア -
151,459,539 146,565,315 2029/03/21
国債証券
REPUBLIC OF GHANA
9 1,350,000 10,752.38 10,840.49 6.3750 1.71%
ガーナ -
145,157,176 146,346,692 2027/02/11
国債証券
DOMINICAN REPUBLIC
10 1,160,000 12,418.12 12,319.98 6.8500 1.67%
ドミニカ共和国 -
144,050,295 142,911,802 2045/01/27
国債証券
COMMONWEALTH OF BAHAMAS
11 1,300,000 9,663.18 10,882.10 6.0000 1.65%
バハマ -
125,621,343 141,467,391 2028/11/21
社債券
PERTAMINA PERSERO PT
12 1,075,000 13,283.68 12,576.18 5.6250 1.58%
インドネシア -
142,799,632 135,194,003 2043/05/20
国債証券
UKRAINE GOVERNMENT
13 1,000,000 11,484.16 11,712.48 7.7500 1.37%
47/153
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ウクライナ -
114,841,631 117,124,803 2027/09/01
国債証券
ARAB REPUBLIC OF EGYPT
14 1,000,000 11,468.67 11,398.87 6.5880 1.33%
エジプト -
114,686,732 113,988,709 2028/02/21
国債証券
REPUBLIC OF EL SALVADOR
15 860,000 9,340.85 11,272.62 5.8750 1.13%
エルサルバドル -
80,331,365 96,944,541 2025/01/30
国債証券
REPUBLIC OF SRI LANKA
16 1,061,000 7,407.34 8,850.56 5.8750 1.10%
スリランカ -
78,591,972 93,904,468 2022/07/25
国債証券
REPUBLIC OF ANGOLA
17 850,000 10,049.25 11,021.21 8.0000 1.10%
アンゴラ -
85,418,657 93,680,290 2029/11/26
国債証券
FED REPUBLIC OF BRAZIL
18 800,000 11,902.37 11,486.55 4.5000 1.07%
ブラジル -
95,218,980 91,892,476 2029/05/30
国債証券
REPUBLIC OF SENEGAL
19 800,000 11,466.84 11,384.38 6.2500 1.06%
セネガル -
91,734,745 91,075,065 2033/05/23
国債証券
REPUBLIC OF COLOMBIA
20 700,000 14,612.95 12,998.61 6.1250 1.06%
コロンビア -
102,290,716 90,990,318 2041/01/18
国債証券
REPUBLIC OF TURKEY
21 850,000 9,955.22 10,432.33 4.8750 1.04%
トルコ -
84,619,383 88,674,847 2026/10/09
国債証券
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN
22 700,000 12,749.16 12,445.25 4.4500 1.02%
インドネシア -
89,244,170 87,116,767 2029/02/20
国債証券
DOMINICAN REPUBLIC
23 700,000 12,227.39 12,374.55 5.9500 1.01%
ドミニカ共和国 -
85,591,747 86,621,898 2027/01/25
国債証券
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN
24 700,000 12,193.95 12,076.52 4.3500 0.99%
インドネシア -
85,357,656 84,535,671 2024/09/10
社債券
PETROLEOS MEXICANOS
25 930,000 8,393.38 8,766.14 5.6250 0.95%
メキシコ -
78,058,464 81,525,118 2046/01/23
国債証券
OMAN GOV INTERNTL BOND
26 700,000 10,394.64 11,494.40 5.6250 0.94%
オマーン -
72,762,516 80,460,817 2028/01/17
国債証券
OMAN GOV INTERNTL BOND
27 700,000 10,308.15 11,342.77 4.7500 0.93%
オマーン -
72,157,083 79,399,403 2026/06/15
国債証券
KINGDOM OF JORDAN
28 700,000 11,816.57 11,324.90 5.8500 0.93%
ヨルダン -
82,715,995 79,274,352 2030/07/07
国債証券
FIN DEPT GOVT SHARJAH
29 800,000 11,191.14 9,564.92 4.0000 0.89%
アラブ首長国連邦 -
89,529,131 76,519,403 2050/07/28
国債証券
COMMONWEALTH OF BAHAMAS
30 700,000 9,663.18 10,882.10 6.0000 0.89%
バハマ -
67,642,262 76,174,749 2028/11/21
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種類別 投資比率
国債証券
63.07%
社債券
27.86%
特殊債券
3.02%
合計
93.95%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
( 2021 年4月末現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 2021 年4月末現在)
種類 地域 資産名 買建/ 数量 投資
簿価 (円 ) 時価 (円 )
売建 比率
US ULTRA BOND CBT
債券先物取引 アメリカ 買建
4 81,579,199 80,866,908 0.95%
JUN21
US 10YR NOTE
債券先物取引 アメリカ 買建
4 57,597,356 57,508,234 0.67%
(CBT) JUN21
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
欧州債券マザーファンド
( 1 ) 投資状況
( 2021 年4月末現在)
投資資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イタリア 137,385,347 18.73%
スペイン 67,063,304 9.14%
イギリス 61,918,924 8.44%
ドイツ 46,185,154 6.30%
フランス 31,191,037 4.25%
ギリシャ 28,791,770 3.92%
セルビア 24,587,170 3.35%
ルーマニア 22,753,528 3.10%
イスラエル 22,225,826 3.03%
インドネシア 19,777,429 2.70%
スロヴェニア 18,241,936 2.49%
国債証券 キプロス 16,831,193 2.29%
ベルギー 15,404,531 2.10%
クロアチア 15,209,471 2.07%
チリ 14,967,666 2.04%
ウクライナ 14,169,126 1.93%
中国 13,236,485 1.80%
マケドニア 12,795,902 1.74%
オーストリア 12,739,417 1.74%
アイルランド 11,417,714 1.56%
デンマーク 3,152,030 0.43%
リトアニア 2,755,594 0.38%
ノルウェー 2,150,868 0.29%
国際機関 9,758,177 1.33%
特殊債券
ドイツ 4,829,754 0.66%
オーストリア 41,442,220 5.65%
スペイン 27,819,796 3.79%
社債券 アイスランド 13,307,363 1.81%
デンマーク 4,921,159 0.67%
スウェーデン 2,631,628 0.36%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 13,914,702 1.90%
純資産総額 733,576,221 100.00%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 2 ) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
( 2021 年4月末現在)
イ.主要銘柄の明細
簿価単価 (円 ) 評価単価 (円 ) 利率 (%)
銘柄名 種類 株数、口数 投資
簿価 (円 ) 時価 (円 )
国・地域 業種 又は額面金額 償還期限 比率
社債券
HETA ASSET RESOLUTION AG
1 300,000 13,847.86 13,814.07 2.3750 5.65%
オーストリア -
41,543,588 41,442,220 2022/12/13
国債証券
BUONI POLIENNALI DEL TES
2 225,000 14,311.01 14,223.37 5.5000 4.36%
イタリア -
32,199,785 32,002,592 2022/09/01
国債証券
UK GILT
3 129,000 25,101.68 24,757.66 4.2500 4.35%
イギリス -
32,381,172 31,937,393 2046/12/07
国債証券
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
4 183,000 17,587.79 17,405.65 5.9000 4.34%
スペイン -
32,185,673 31,852,345 2026/07/30
国債証券
BUONI POLIENNALI DEL TES
5 199,000 15,054.11 14,941.26 4.5000 4.05%
イタリア -
29,957,697 29,733,123 2024/03/01
国債証券
HELLENIC REPUBLIC
6 200,000 14,362.49 14,395.88 1.8750 3.92%
ギリシャ -
28,724,983 28,791,770 2026/07/23
国債証券
BUONI POLIENNALI DEL TES
7 121,000 21,893.44 20,891.64 4.7500 3.45%
イタリア -
26,491,068 25,278,885 2044/09/01
国債証券
FRANCE OAT.
8 118,000 21,209.47 20,566.94 3.2500 3.31%
フランス -
25,027,178 24,268,996 2045/05/25
国債証券
REPUBLIC OF INDONESIA
9 149,000 13,296.80 13,273.44 2.8750 2.70%
インドネシア -
19,812,238 19,777,429 2021/07/08
国債証券
UK GILT
10 151,000 12,772.61 12,531.31 0.6250 2.58%
イギリス -
19,286,645 18,922,287 2050/10/22
国債証券
BUONI POLIENNALI DEL TES
11 89,000 21,635.53 20,764.66 5.0000 2.52%
イタリア -
19,255,627 18,480,553 2040/09/01
国債証券
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
12 132,000 14,008.89 13,838.75 0.2500 2.49%
ドイツ -
18,491,735 18,267,157 2029/02/15
国債証券
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
13 120,000 14,580.01 14,433.63 1.5000 2.36%
スペイン -
17,496,013 17,320,361 2027/04/30
国債証券
BUONI POLIENNALI DEL TES
14 99,000 17,472.86 17,153.42 4.7500 2.31%
イタリア -
17,298,136 16,981,886 2028/09/01
国債証券
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
15 65,000 24,603.85 23,782.75 5.1500 2.11%
スペイン -
15,992,508 15,458,787 2044/10/31
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国債証券
16 CROATIA 100,000 15,211.84 15,209.47 2.7000 2.07%
クロアチア -
15,211,847 15,209,471 2028/06/15
国債証券
REPUBLIC OF CHILE
17 105,000 14,320.91 14,254.92 1.7500 2.04%
チリ -
15,036,960 14,967,666 2026/01/20
国債証券
STATE OF ISRAEL
18 100,000 14,356.68 14,337.28 2.8750 1.95%
イスラエル -
14,356,684 14,337,281 2024/01/29
国債証券
UKRAINE GOVERNMENT
19 100,000 14,275.37 14,169.12 6.7500 1.93%
ウクライナ -
14,275,378 14,169,126 2026/06/20
社債券
INMOBILIARIA COLONIAL SO
20 100,000 13,978.40 13,995.69 1.6250 1.91%
スペイン -
13,978,400 13,995,691 2025/11/28
社債券
CAIXABANK SA
21 100,000 13,790.05 13,824.10 2.7500 1.88%
スペイン -
13,790,051 13,824,104 2028/07/14
国債証券
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
22 113,000 12,389.57 11,879.36 0.0000 1.83%
ドイツ -
14,000,220 13,423,681 2050/08/15
社債券
23 ISLANDSBANKI 100,000 13,308.15 13,307.36 0.5000 1.81%
アイスランド -
13,308,155 13,307,363 2023/11/20
国債証券
CHINA GOVT INTL BOND
24 100,000 13,255.35 13,236.48 0.1250 1.80%
中国 -
13,255,359 13,236,485 2026/11/12
国債証券
BUONI POLIENNALI DEL TES
25 92,000 14,486.16 14,337.28 2.0000 1.80%
イタリア -
13,327,273 13,190,299 2025/12/01
国債証券
NORTH MACEDONIA
26 100,000 12,947.29 12,795.90 1.6250 1.74%
マケドニア -
12,947,295 12,795,902 2028/03/10
国債証券
REPUBLIC OF SERBIA
27 100,000 12,837.34 12,750.89 1.6500 1.74%
セルビア -
12,837,347 12,750,893 2033/03/03
国債証券
BELGIUM KINGDOM
28 54,000 22,764.05 22,129.44 4.2500 1.63%
ベルギー -
12,292,587 11,949,899 2041/03/28
国債証券
SERBIA TREASURY BONDS
29 8,750,000 136.41 135.27 5.8750 1.61%
セルビア -
11,935,878 11,836,276 2028/02/08
国債証券
ROMANIA GOVERNMENT BOND
30 405,000 2,759.73 2,778.12 3.6500 1.53%
ルーマニア -
11,176,946 11,251,415 2031/09/24
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種類別 投資比率
国債証券
83.83%
社債券
12.29%
特殊債券
1.99%
合計
98.10%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
( 2021 年4月末現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 2021 年4月末現在)
該当事項はありません。
アジア・オセアニア債券マザーファンド
( 1 ) 投資状況
( 2021 年4月末現在)
投資資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率
マレーシア 110,135,213 14.55%
オーストラリア 90,965,565 12.02%
国債証券 香港 73,154,903 9.66%
シンガポール 65,810,568 8.69%
韓国 14,852,118 1.96%
特殊債券 国際機関 352,533,409 46.57%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 49,510,630 6.54%
純資産総額 756,962,406 100.00%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 2 ) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
( 2021 年4月末現在)
イ.主要銘柄の明細
簿価単価 (円 ) 評価単価 (円 ) 利率 (%)
銘柄名 種類 株数、口数 投資
簿価 (円 ) 時価 (円 )
国・地域 業種 又は額面金額 償還期限 比率
50/153
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
特殊債券
INT BK RECON & DEVELOP
1 1,700,000 8,085.35 8,064.04 3.3750 18.11%
国際機関 -
137,451,040 137,088,843 2022/01/25
国債証券
MALAYSIA GOVERNMENT
2 4,000,000 2,757.31 2,753.38 3.8000 14.55%
マレーシア -
110,292,554 110,135,213 2023/08/17
国債証券
AUSTRALIAN GOVERNMENT
3 1,000,000 9,108.25 9,096.55 2.2500 12.02%
オーストラリア -
91,082,520 90,965,565 2028/05/21
特殊債券
INT BK RECON & DEVELOP
4 1,000,000 8,301.64 8,280.89 2.5000 10.94%
国際機関 -
83,016,476 82,808,943 2024/01/24
国債証券
SINGAPORE GOVERNMENT
5 800,000 8,239.46 8,226.32 2.2500 8.69%
シンガポール -
65,915,707 65,810,568 2021/06/01
特殊債券
INT BK RECON & DEVELOP
6 700,000 8,654.75 8,633.82 2.8000 7.98%
国際機関 -
60,583,283 60,436,750 2022/01/12
特殊債券
ASIAN DEVELOPMENT BANK
7 515,000 8,842.47 8,823.66 2.6500 6.00%
国際機関 -
45,538,751 45,441,856 2023/01/11
国債証券
HONG KONG GOVERNMENT
8 3,000,000 1,414.22 1,412.82 1.1900 5.60%
香港 -
42,426,720 42,384,630 2021/12/06
国債証券
HONG KONG GOVERNMENT
9 2,100,000 1,466.44 1,465.25 1.9400 4.06%
香港 -
30,795,316 30,770,273 2023/12/04
特殊債券
10 EUROFIMA 300,000 8,962.82 8,919.00 6.0000 3.53%
国際機関 -
26,888,463 26,757,015 2022/03/30
国債証券
KOREA TREASURY BOND
11 150,000,000 9.93 9.90 4.2500 1.96%
韓国 -
14,898,262 14,852,118 2021/06/10
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種類別 投資比率
国債証券
46.89%
特殊債券
46.57%
合計
93.46%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
( 2021 年4月末現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 2021 年4月末現在)
該当事項はありません。
コモディティ・マザーファンド
( 1 ) 投資状況
( 2021 年4月末現在)
投資資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率
社債券 イギリス 379,285,545 95.50%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 17,851,847 4.50%
純資産総額 397,137,392 100.00%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 2 ) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
( 2021 年4月末現在)
イ.主要銘柄の明細
簿価単価 (円 ) 評価単価 (円 ) 利率 (%)
銘柄名 種類 株数、口数 投資
簿価 (円 ) 時価 (円 )
国・地域 業種 又は額面金額 償還期限 比率
社債券
BCOM/BARCLAYS 10/20/21
1 3,000,000 11,818.03 12,642.85 1.7300 95.50%
イギリス -
354,541,006 379,285,545 2021/10/20
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種類別 投資比率
社債券
95.50%
合計
95.50%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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② 投資不動産物件
( 2021 年4月末現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 2021 年4月末現在)
該当事項はありません。
(参考情報)
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
イ 申込方法
(イ)ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社に取引口座を開設の上、当ファンドの取
得申込みを行っていただきます。
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」の2つの申込方法が
ありますが、販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。
お申込みの販売会社にお問い合わせください。
(ロ)原則として午後3時までに取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを
当日の申込受付分とします。
なお、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、組入投資信託証券の取引の停止、その他
やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付けを中止させていただく場合、既に受け付
けた取得申込みを取り消させていただく場合があります。
(ハ)当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者
が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込
者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる
口数の増加の記載または記録を行うことができます。
ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
(ニ)定時定額で取得申込みをする「定時定額購入サービス」(販売会社によっては、名称が異なる
場合があります。)を利用する場合は、販売会社との間で「定時定額購入サービス」に関する
契約を締結します。詳細については、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
ロ 申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となります。
ハ 申込手数料
原則として、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額 × 申込口数)に、 3.3 %(税抜き
3.0 %)を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率を乗じて得た額となります。
※累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は無手数料となります。
※申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
ニ 申込単位
お申込単位の詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
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ホ 照会先
手続き等のご不明な点についての委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
コールセンター
三井住友DSアセットマネジメント株式
0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
会社
※ お問い合わせは、午前9時~午後5時(土、日、祝・休日を除く)までとさせていただきます。
ヘ 申込取扱場所・払込取扱場所
販売会社において申込み・払込みを取り扱います。
ト 払込期日
取得申込者は、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額 × 申込口数)に申込手数料および
当該手数料にかかる消費税等相当額を加算した額を、販売会社の指定の期日までに、指定の方法で
お支払いください。
各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経
由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
2【換金(解約)手続等】
受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求(一部解約の実行請求)により換金することができ
ます。
お買付けの販売会社にお申し出ください。
解約請求のお申込みに関しては、原則として午後3時までに解約請求のお申込みが行われ、販売会社所
定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかる
ファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の口数
と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数
の減少の記載または記録が行われます。
一部解約金は、解約請求受付日から起算して6営業日目からお支払いします。
一部解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額となります。
解約単位の詳細および一部解約価額につきましては、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、組入投資信託証券の取引の停止、その他や
むを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた
一部解約の実行請求を取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の
一部解約の実行の請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当
該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとし
て、上記に準じた取扱いとなります。
3 【資産管理等の概要】
( 1 ) 【資産の評価】
イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
す。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数
で除した金額をいいます。(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)
なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲
値によって計算するものとし、予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先物売
買相場の仲値によるものとします。
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<主要投資対象の評価方法>
有価証券等 評価方法
※
原則として、基準価額計算日の前営業日 の基準価額で評価
指定投資信託証券
します。
(国内籍)
※親投資信託については、原則として基準価額計算日とし
ます。
原則として、基準価額計算日に知り得る直近の純資産額
指定投資信託証券
(上場されている場合は、その主たる取引所における最終
(外国籍)
相場)で評価します。
ロ 基準価額の算出頻度・照会方法
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本経
済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「メイン」として掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
コールセンター
三井住友DSアセットマネジメント株式
0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
会社
※お問い合わせは、原則として午前9時~午後5時(土、日、祝・休日を除く)までとさせていた
だきます。
( 2 ) 【保管】
該当事項はありません。
( 3 ) 【信託期間】
2007 年5月 22 日から下記「(5)その他 イ 信託の終了」に記載された各事由が生じた場合におけ
る信託終了の日までとなります。
( 4 ) 【計算期間】
毎年1月28日から3月27日まで、3月28日から5月27日まで、5月28日から7月27日まで、7月28
日から9月27日まで、9月28日から11月27日まで、および11月28日から翌年1月27日まで とするこ
とを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のと
き、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとしま
す。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
( 5 ) 【その他】
イ 信託の終了
(イ)信託契約の解約
a.委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認めると
き、残存口数が 30 億口を下回ることとなったとき 、 その他やむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意の上、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができま
す。この場合において委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま
す。
b. 委託会社は、上記aの事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、 そ
の旨を記載した書面を当ファンドの知られたる受益者に対して交付します。ただし、当ファ
ンドのすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
c.上記bの公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異
議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
d.上記cの一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を
超えるときは、信託契約の解約をしません。
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e.委託会社は、当ファンドの信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨および
その理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付し
ま す。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いま
せん。
f.上記c~eまでの取扱いは、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、上記cの一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うこと
が困難な場合には適用しません。
(ロ)信託契約に関する監督官庁の命令
委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従
い信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ハ)委託会社の登録取消等に伴う取扱い
委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと
きは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が
当ファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当ファンド
は、その委託会社と受託会社との間において存続します。
(ニ)受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
a.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社
がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁
判所に受託会社の解任を請求することができます。
b.上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任しま
す。
c. 委託会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、 信
託を終了させます。
ロ 収益分配金、償還金の支払い
(イ)収益分配金
a.分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。委託会社の判
断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について
保証するものではありません。
b.分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社
の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日目まで)から、販売会社におい
て、決算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配
金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。ま
た、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のた
め販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
します。)に支払われます。
ただし、分配金自動再投資コースにかかる収益分配金は、原則として、税金を差し引いた
後、累積投資契約に基づいて、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再
投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(ロ)償還金
償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5
営業日目まで)から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記
載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益
者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会
社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に
支払われます。
ハ 信託約款の変更
(イ)委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、
監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社
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と合意の上、当ファンドの信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しよ
うとする旨および内容を監督官庁に届け出ます。
(ロ)委託会社は、上記(イ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、
変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を当ファン
ドの知られたる受益者に交付します。ただし、当ファンドのすべての受益者に対して書面を交
付したときは、原則として公告を行いません。
(ハ)上記(ロ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して
異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ニ)上記(ハ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1
を超えるときは、(イ)の信託約款の変更をしません。
(ホ)委託会社は、信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、す
べての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
ニ 反対者の買取請求権
当ファンドの信託契約の解約または重大な信託約款の変更が行われる場合において、それぞれの
手続きにおいて設けられる異議申立期間内に委託会社に異議を述べた受益者は、自己に帰属する
受益権を、受託会社に信託財産をもって買い取るよう請求をすることができます。
ホ 販売会社との契約の更改等
委託会社と販売会社との間で締結される販売契約(名称の如何を問わず、ファンドの募集・販売
の取扱い、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および
償還金の支払事務等を規定するもの)は、期間満了の3ヵ月前に当事者のいずれからも、何らの
意思表示もない場合は、自動的に1年間更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託
会社と販売会社との合意により変更されることがあります。
へ 投資顧問会社(運用の委託先)との契約の更改等
(イ) 委託会社と ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド との間の運用委託契約
には期限の定めがありません。 投資一任契約 の内容は、必要に応じて、委託会社とティー・ロ
ウ・プライス・インターナショナル・リミテッドとの合意により変更されることがあります。
(ロ) 委託会社と シービーアールイー・クラリオン・セキュリティーズ・エルエルシーとの間で締結
される 投資一任契約(運用委託契約) は、当事者のいずれからも何らの意思表示もない場合
は、自動的に1年間更新されます。 投資一任契約 の内容は、必要に応じて、委託会社とシー
ビーアールイー・クラリオン・セキュリティーズ・エルエルシーとの合意により変更されるこ
とがあります。
ト 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社の事業の全部または一部の譲渡、もしくは分割承継により、当ファンドに関する事業が
譲渡・承継されることがあります。
チ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.smd-am.co.jp
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載します。
リ 運用にかかる報告書の開示方法
委託会社は6ヵ月(原則として3月、9月の各決算時までの期間)毎に、投資信託及び投資法人
に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほか、信託財産の内容、有価証券売買状況などを
記載した運用報告書(全体版)および運用報告書(全体版)の記載事項のうち重要なものを記載
した交付運用報告書を作成します。
交付運用報告書は、原則として、あらかじめ受益者が申し出た住所に販売会社から届けられま
す。なお、運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページで閲覧できます。
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4【受益者の権利等】
委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま
す。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
受益者の有する主な権利は次の通りです。
イ 分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指
定する日(原則として決算日から起算して5営業日目まで)から、販売会社において、決算日の振
替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前
において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決
算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または記録さ
れている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われます。
ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引い
た後、累積投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に 無手数料で 再投資され、再投資によ
り増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
収益分配金は、受益者が、その支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、受益者はそ
の権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
ロ 償還金請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5営
業日目まで)から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載また
は記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除き
ます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記
載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われます。
償還金は、受益者がその支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権利
を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
ハ 一部解約実行請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
詳細は、前記「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」の記載をご参照ください。
ニ 信託約款変更等に対する異議申立権および受益権の買取請求権
委託会社が、当ファンドの解約(監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。)または重大な
信託約款の変更を行おうとする場合において、当該解約または信託約款変更に異議のある受益者
は、それぞれの手続きにおいて設けられる異議申立期間中に異議を申し立てることができます。異
議を申し立てた受益者の受益権の口数が、受益権の総口数の過半数となるときは、当該解約または
信託約款変更は行われません。
当該解約または信託約款変更が行われる場合において、前述の異議を申し立てた受益者は、受託会
社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨の請求ができます。
ホ 帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求す
ることができます。
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第3【ファンドの経理状況】
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令
第 59 号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総
理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載されている金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
3.当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、当特定期間( 2020 年9月 29 日から
2021 年3月 29 日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による監査を受けております。
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1【財務諸表】
グローバル資産分散オープン
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期 当期
2020年9月28日現在 2021年3月29日現在
資産の部
流動資産
1,742,833 1,813,294
預金
95,578,773 155,559,726
コール・ローン
1,747,440,252 1,807,971,022
投資証券
5,346,535,498 5,809,229,335
親投資信託受益証券
60,000,000 -
未収入金
7,251,297,356 7,774,573,377
流動資産合計
7,251,297,356 7,774,573,377
資産合計
負債の部
流動負債
24,609,904 23,080,639
未払収益分配金
2,888,769 6,847,361
未払解約金
560,612 560,497
未払受託者報酬
19,621,810 19,617,923
未払委託者報酬
317,563 328,136
その他未払費用
47,998,658 50,434,556
流動負債合計
47,998,658 50,434,556
負債合計
純資産の部
元本等
8,203,301,381 7,693,546,604
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 1,000,002,683 30,592,217
548,800,455 547,211,371
(分配準備積立金)
7,203,298,698 7,724,138,821
元本等合計
7,203,298,698 7,724,138,821
純資産合計
7,251,297,356 7,774,573,377
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前期 当期
自 2020年3月28日 自 2020年9月29日
至 2020年9月28日 至 2021年3月29日
営業収益
33,940,180 32,079,606
受取配当金
1,794 901
受取利息
861,311,625 1,027,561,394
有価証券売買等損益
△ 54,420,461 73,654,068
為替差損益
840,833,138 1,133,295,969
営業収益合計
営業費用
32,657 17,176
支払利息
1,587,936 1,641,070
受託者報酬
55,579,184 57,438,969
委託者報酬
323,503 328,136
その他費用
57,523,280 59,425,351
営業費用合計
783,309,858 1,073,870,618
営業利益又は営業損失(△)
783,309,858 1,073,870,618
経常利益又は経常損失(△)
783,309,858 1,073,870,618
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
4,683,535 12,789,998
に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 1,734,353,504 △ 1,000,002,683
35,123,747 43,056,692
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
35,123,747 43,056,692
額
4,860,640 2,659,601
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
4,860,640 2,659,601
額
74,538,609 70,882,811
分配金
△ 1,000,002,683 30,592,217
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
当期
項目 自 2020 年9月 29 日
至 2021 年3月 29 日
1.有価証券の評価基準及 投資証券及び親投資信託受益証券
び評価方法 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認め
られた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もし
くは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基 個別法に基づき原則として時価で評価しております。
準及び評価方法
3.収益及び費用の計上基 (1) 受取配当金
準 外国投資証券についての受取配当金は、原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配
当金額を計上しております。
(2) 有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成の (1) 外貨建資産等の会計処理
ための基本となる重要 「投資信託財産の計算に関する規則」第 60 条及び第 61 条に基づいております。
な事項 (2) 当ファンドの特定期間は、前計算期末及び当計算期末が休日のため、 2020 年9月 29 日から 2021
年3月 29 日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
前期 当期
項目
2020 年9月 28 日現在 2021 年3月 29 日現在
1.元本状況
期首元本額 8,396,437,972 円 8,203,301,381 円
期中追加設定元本額 29,588,147 円 33,289,267 円
期中一部解約元本額 222,724,738 円 543,044,044 円
2.受益権の総数 8,203,301,381 口 7,693,546,604 口
3.元本の欠損
1,000,002,683 円 -
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 2020 年3月 28 日 自 2020 年9月 29 日
至 2020 年9月 28 日 至 2021 年3月 29 日
1.親投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委 1.親投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委
託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁して 託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁して
いる額 いる額
4,784,729 円 4,962,956 円
2.分配金の計算過程 2.分配金の計算過程
第 78 期計算期間末( 2020 年5月 27 日)に、投資信託約款に基づき 第 81 期計算期間末( 2020 年 11 月 27 日)に、投資信託約款に基づき
計算した 625,411,776 円 (1万口当たり 748.77 円)を分配対象収 計算した 631,974,383 円 (1万口当たり 783.93 円)を分配対象収
益とし、収益分配方針に従い 25,057,450 円 (1万口当たり 30 益とし、収益分配方針に従い 24,184,865 円 (1万口当たり 30
円)を分配しております。 円)を分配しております。
配当等収益 配当等収益
49,295,192 円 41,804,549 円
(費用控除後) (費用控除後)
有価証券売買等損益 有価証券売買等損益
(費用控除後、繰越欠損金補填 (費用控除後、繰越欠損金補填後)
0円 0円
後)
収益調整金 51,436,440 円 収益調整金 51,762,342 円
分配準備積立金 524,680,144 円 分配準備積立金 538,407,492 円
分配可能額 625,411,776 円 分配可能額 631,974,383 円
(1万口当たり分配可能額) (748.77 円 ) (1万口当たり分配可能額) (783.93 円 )
収益分配金 25,057,450 円 収益分配金 24,184,865 円
(1万口当たり収益分配金) (30 円 ) (1万口当たり収益分配金) (30 円 )
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第 79 期計算期間末( 2020 年7月 27 日)に、投資信託約款に基づき 第 82 期計算期間末( 2021 年1月 27 日)に、投資信託約款に基づき
計算した 628,646,962 円 (1万口当たり 758.28 円)を分配対象収 計算した 623,636,214 円 (1万口当たり 792.18 円)を分配対象収
益とし、収益分配方針に従い 24,871,255 円 (1万口当たり 30 益とし、収益分配方針に従い 23,617,307 円 (1万口当たり 30
円)を分配しております。 円)を分配しております。
配当等収益 配当等収益
32,751,525 円 30,105,115 円
(費用控除後) (費用控除後)
有価証券売買等損益 有価証券売買等損益
(費用控除後、繰越欠損金補填 (費用控除後、繰越欠損金補填後)
0円 0円
後)
収益調整金 51,651,346 円 収益調整金 51,274,563 円
分配準備積立金 544,244,091 円 分配準備積立金 542,256,536 円
分配可能額 628,646,962 円 分配可能額 623,636,214 円
(1万口当たり分配可能額) (758.28 円 ) (1万口当たり分配可能額) (792.18 円 )
収益分配金 24,871,255 円 収益分配金 23,617,307 円
(1万口当たり収益分配金) (30 円 ) (1万口当たり収益分配金) (30 円 )
第 80 期計算期間末( 2020 年9月 28 日)に、投資信託約款に基づき 第 83 期計算期間末( 2021 年3月 29 日)に、投資信託約款に基づき
計算した 625,132,817 円 (1万口当たり 762.05 円)を分配対象収 計算した 621,001,320 円 (1万口当たり 807.17 円)を分配対象収
益とし、収益分配方針に従い 24,609,904 円 (1万口当たり 30 益とし、収益分配方針に従い 23,080,639 円 (1万口当たり 30
円)を分配しております。 円)を分配しております。
配当等収益 配当等収益
27,697,586 円 34,612,004 円
(費用控除後) (費用控除後)
有価証券売買等損益 有価証券売買等損益
(費用控除後、繰越欠損金補填 (費用控除後、繰越欠損金補填後)
0円 0円
後)
収益調整金 51,722,458 円 収益調整金 50,709,310 円
分配準備積立金 545,712,773 円 分配準備積立金 535,680,006 円
分配可能額 625,132,817 円 分配可能額 621,001,320 円
(1万口当たり分配可能額) (762.05 円 ) (1万口当たり分配可能額) (807.17 円 )
収益分配金 24,609,904 円 収益分配金 23,080,639 円
(1万口当たり収益分配金) (30 円 ) (1万口当たり収益分配金) (30 円 )
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
当期
項目 自 2020 年9月 29 日
至 2021 年3月 29 日
1.金融商品に対する取組 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であ
方針 り、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリ 当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭
スク 債務であります。なお、当ファンドは投資証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資
し、また、デリバティブ取引を行っております。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リ
スク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組
管理体制 織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等におい
て定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング及びファンドの運用パフォーマンスの測定・
分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかか
る確認結果等については、運用評価、リスク管理及びコンプライアンスに関する会議をそれぞれ
設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理体制については、各種リスク
ごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベル及び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施
しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要が
ある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、
必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施
や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関
連運用部署の担当役員及びリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外
部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部
ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となって
おります。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用
力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における
評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
する事項についての補 た価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているた
足説明 め、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
当期
項目
2021 年3月 29 日現在
1.金融商品の時価及び貸 金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあり
借対照表計上額との差 ません。
額
2.時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) 金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期( 2020 年9月 28 日現在)
種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 73,302,133
投 資 証 券 △ 10,653,057
合計 62,649,076
当期( 2021 年3月 29 日現在)
種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 374,222,199
投 資 証 券 △ 46,989,078
合計 327,233,121
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前期( 2020 年9月 28 日現在)
該当事項はありません。
当期( 2021 年3月 29 日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
当期(自 2020 年9月 29 日 至 2021 年3月 29 日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項
はございません。
(1口当たり情報)
前期 当期
2020 年9月 28 日現在 2021 年3月 29 日現在
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
0.8781 円 1.0040 円
「1口=1円( 10,000 口= 8,781 円)」 「1口=1円( 10,000 口= 10,040 円)」
(4)【附属明細表】
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
通貨 種類 銘柄 口数 評価額 備考
円 親投資信託
日本好配当株マザーファンド 371,401,338 815,671,618
受益証券
親投資信託
世界 REIT マザーファンド 791,296,225 1,178,793,986
受益証券
親投資信託 グローバル好配当株マザーファ
402,893,243 1,216,052,675
受益証券 ンド
親投資信託
新興国債券マザーファンド 288,946,255 752,473,837
受益証券
親投資信託
欧州債券マザーファンド 486,246,780 726,404,064
受益証券
親投資信託 アジア・オセアニア債券マザー
501,477,380 745,546,420
受益証券 ファンド
親投資信託
コモディティ・マザーファンド 684,879,662 374,286,735
受益証券
小計(日本)7銘柄 3,527,140,883 5,809,229,335
アメリ T.Rowe Price Funds SICAV -
投資証券 270,056.510 3,321,695.070
カ・ドル
Emerging Markets Equity Fund
T.Rowe Price Funds SICAV -
投資証券 717,778.700 7,019,875.680
Global High Yield Bond Fund
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T.Rowe Price Funds SICAV –
投資証券 546,181.270 6,150,001.100
U.S. Aggregate Bond Fund
16,491,571.850
小計(アメリカ・ドル)3銘柄 1,534,016.480
( 1,807,971,022 )
7,617,200,357
合計
( 1,807,971,022 )
(注) 1. 各種通貨ごとの小計の欄における ( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。 ( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示してお
ります。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入有価証券
有価証券の合計
通貨 銘柄数
※
金額に対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 投資証券 3銘柄 23.40 % 23.74 %
※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
<参考>
当ファンドは、「日本好配当株マザーファンド」、「世界 REIT マザーファンド」、「グローバル好配当
株マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、「欧州債券マザーファンド」、「アジア・オセ
アニア債券マザーファンド」及び「コモディティ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお
り、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券
であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
日本好配当株マザーファンド
( 1 ) 貸借対照表
2020 年9月 28 日現在 2021 年3月 29 日現在
区分
金額(円) 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 565,883,015 451,643,399
株式 11,377,248,900 12,619,831,960
派生商品評価勘定 8,922,888 12,918,100
未収入金 - 17,806,812
未収配当金 5,349,000 8,355,600
差入委託証拠金 16,830,000 18,810,000
流動資産合計 11,974,233,803 13,129,365,871
資産合計 11,974,233,803 13,129,365,871
負債の部
流動負債
前受金 4,400,000 15,029,000
未払解約金 9,486,690 15,898,712
その他未払費用 379 -
流動負債合計 13,887,069 30,927,712
負債合計 13,887,069 30,927,712
純資産の部
元本等
元本 6,793,941,200 5,964,144,771
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剰余金
剰余金又は欠損金(△) 5,166,405,534 7,134,293,388
元本等合計 11,960,346,734 13,098,438,159
純資産合計 11,960,346,734 13,098,438,159
負債純資産合計 11,974,233,803 13,129,365,871
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020 年9月 29 日
項目
至 2021 年3月 29 日
1.有価証券の評価基準及 株式
び評価方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価して
おります。
また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認
められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額
もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しておりま
す。
2.デリバティブの評価基 個別法に基づき原則として時価で評価しております。
準及び評価方法
3.収益及び費用の計上基 (1) 受取配当金
準 国内株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額
又は予想配当金額を計上しております。
(2) 有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2020 年9月 28 日現在 2021 年3月 29 日現在
1.元本状況
開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の
元本額 7,170,018,188 円 6,793,941,200 円
期中追加設定元本額 38,677,702 円 2,323,941 円
期中一部解約元本額 414,754,690 円 832,120,370 円
元本の内訳
日本好配当株オープン 6,349,293,985 円 5,592,743,433 円
グローバル資産分散オープン 444,647,215 円 371,401,338 円
合計 6,793,941,200 円 5,964,144,771 円
2.受益権の総数 6,793,941,200 口 5,964,144,771 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020 年9月 29 日
項目
至 2021 年3月 29 日
1.金融商品に対する取組 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であ
方針 り、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリ 当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭
スク 債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク及び流動性リ
スクであります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.金融商品に係るリスク リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組
管理体制 織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等におい
て定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング及びファンドの運用パフォーマンスの測定・
分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかか
る確認結果等については、運用評価、リスク管理及びコンプライアンスに関する会議をそれぞれ
設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理体制については、各種リスク
ごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベル及び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施
しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要が
ある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、
必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施
や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関
連運用部署の担当役員及びリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外
部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部
ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となって
おります。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用
力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における
評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
する事項についての補 た価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているた
足説明 め、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る
市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 2021 年3月 29 日現在
1.金融商品の時価及び貸 金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあり
借対照表計上額との差 ません。
額
2.時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。
(3) 金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
( 2020 年9月 28 日現在)
※
種類
計算期間 の損益に含まれた評価差額(円)
株 式 1,360,138,684
合計 1,360,138,684
※「計算期間」とは、「日本好配当株マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間( 2020 年4月9
日から 2020 年9月 28 日まで)を指しております。
( 2021 年3月 29 日現在)
※
種類
計算期間 の損益に含まれた評価差額(円)
株 式 2,250,028,243
合計 2,250,028,243
※「計算期間」とは、「日本好配当株マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間( 2020 年 10 月9
日から 2021 年3月 29 日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(株式関連)
2020 年9月 28 日現在
区分 種類
契約額等
うち
時価(円) 評価損益(円)
(円)
1年超
(円)
株価指数先物取引
市場取引 買建
TOPIX 351,877,112 - 360,800,000 8,922,888
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合計 - - 360,800,000 8,922,888
2021 年3月 29 日現在
区分 種類
契約額等
うち
時価(円) 評価損益(円)
(円)
1年超
(円)
株価指数先物取引
市場取引 買建
TOPIX 359,861,900 - 372,780,000 12,918,100
合計 - - 372,780,000 12,918,100
(注)時価の算定方法
1)先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2)期末の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段等を用いております。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 2020 年9月 29 日 至 2021 年3月 29 日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項
はございません。
(1口当たり情報)
2020 年9月 28 日現在 2021 年3月 29 日現在
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
1.7604 円 2.1962 円
「1口=1円( 10,000 口= 17,604 円)」 「1口=1円( 10,000 口= 21,962 円)」
(3)附属明細表
①有価証券明細表
<株式>
評価額
株式数
通貨 銘柄 備考
(株)
単価 金額
円 コムシスホールディングス 37,000 3,455.00 127,835,000
西松建設 31,500 2,975.00 93,712,500
五洋建設 104,200 913.00 95,134,600
住友林業 24,600 2,412.00 59,335,200
大和ハウス工業 74,500 3,406.00 253,747,000
ライト工業 56,400 1,941.00 109,472,400
ユアテック 60,000 850.00 51,000,000
関電工 27,000 1,002.00 27,054,000
協和エクシオ 25,700 2,982.00 76,637,400
ワールド 71,000 1,507.00 106,997,000
王子ホールディングス 107,000 749.00 80,143,000
住友化学 190,000 576.00 109,440,000
クレハ 9,800 7,840.00 76,832,000
トクヤマ 33,800 2,865.00 96,837,000
セントラル硝子 24,100 2,358.00 56,827,800
デンカ 29,200 4,585.00 133,882,000
第一稀元素化学工業 75,000 1,291.00 96,825,000
日本化学工業 23,000 3,030.00 69,690,000
JSR 27,800 3,445.00 95,771,000
KHネオケム 7,700 2,842.00 21,883,400
アイカ工業 15,200 4,230.00 64,296,000
旭有機材 37,500 1,591.00 59,662,500
三洋化成工業 5,100 5,760.00 29,376,000
太陽ホールディングス 9,600 6,150.00 59,040,000
デクセリアルズ 54,200 1,862.00 100,920,400
JSP 34,500 1,887.00 65,101,500
武田薬品工業 41,800 4,162.00 173,971,600
アステラス製薬 116,000 1,742.50 202,130,000
フジミインコーポレーテッド 20,300 4,225.00 85,767,500
ニチアス 30,100 2,779.00 83,647,900
住友電気工業 161,400 1,708.50 275,751,900
アサヒホールディングス 41,000 4,375.00 179,375,000
トーカロ 18,800 1,480.00 27,824,000
テクノフレックス 33,800 1,029.00 34,780,200
三和ホールディングス 57,400 1,531.00 87,879,400
タクマ 83,200 2,397.00 199,430,400
アマダ 119,800 1,265.00 151,547,000
日本精工 73,800 1,135.00 83,763,000
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日本トムソン 123,300 678.00 83,597,400
日本ピラー工業 37,500 1,757.00 65,887,500
スター精密 23,000 1,628.00 37,444,000
日立製作所 57,000 5,346.00 304,722,000
三菱電機 133,700 1,747.50 233,640,750
富士電機 54,300 4,675.00 253,852,500
ダイヘン 11,700 4,965.00 58,090,500
芝浦電子 17,600 3,585.00 63,096,000
東京エレクトロン 6,100 45,740.00 279,014,000
豊田自動織機 13,000 9,930.00 129,090,000
デンソー 53,600 7,279.00 390,154,400
トヨタ自動車 76,800 8,465.00 650,112,000
本田技研工業 96,200 3,323.00 319,672,600
任天堂 1,900 64,650.00 122,835,000
日本通運 14,300 8,410.00 120,263,000
センコーグループホールディングス 171,900 1,091.00 187,542,900
九州旅客鉄道 40,000 2,723.00 108,920,000
住友倉庫 26,500 1,558.00 41,287,000
日本ユニシス 18,900 3,500.00 66,150,000
日本電信電話 143,200 2,995.00 428,884,000
KDDI 72,900 3,606.00 262,877,400
ソフトバンク 43,000 1,491.50 64,134,500
アイネス 36,300 1,383.00 50,202,900
NSD 42,600 1,968.00 83,836,800
TOKAIホールディングス 109,900 986.00 108,361,400
伊藤忠商事 68,000 3,616.00 245,888,000
兼松 11,300 1,493.00 16,870,900
三井物産 151,800 2,389.50 362,726,100
三菱商事 75,500 3,275.00 247,262,500
伊藤忠エネクス 20,300 1,162.00 23,588,600
東陽テクニカ 90,600 1,128.00 102,196,800
加賀電子 32,700 2,613.00 85,445,100
オートバックスセブン 34,500 1,556.00 53,682,000
J.フロント リテイリング 44,000 1,031.00 45,364,000
セブン&アイ・ホールディングス 12,300 4,585.00 56,395,500
丸井グループ 77,600 2,134.00 165,598,400
イズミ 9,200 4,480.00 41,216,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ 727,400 618.50 449,896,900
りそなホールディングス 326,300 473.20 154,405,160
三井住友トラスト・ホールディングス 47,900 3,972.00 190,258,800
ふくおかフィナンシャルグループ 50,900 2,174.00 110,656,600
みずほフィナンシャルグループ 120,000 1,671.00 200,520,000
SBIホールディングス 30,700 3,030.00 93,021,000
ジャフコ グループ 14,400 6,720.00 96,768,000
SOMPOホールディングス 36,300 4,423.00 160,554,900
MS&ADインシュアランスグループ
27,000 3,381.00 91,287,000
ホールディングス
第一生命ホールディングス 134,700 1,969.50 265,291,650
東京海上ホールディングス 30,200 5,507.00 166,311,400
アルヒ 8,500 1,799.00 15,291,500
オリックス 156,200 1,947.50 304,199,500
野村不動産ホールディングス 15,000 2,623.00 39,345,000
ケイアイスター不動産 21,800 4,030.00 87,854,000
スターツコーポレーション 32,700 3,040.00 99,408,000
りらいあコミュニケーションズ 43,400 1,471.00 63,841,400
ベルシステム24ホールディングス 47,100 1,941.00 91,421,100
アイモバイル 66,000 1,457.00 96,162,000
ダイセキ 21,000 3,815.00 80,115,000
合計 95 銘柄 6,003,300 - 12,619,831,960
②デリバティブ取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の (デリバティブ取引等関係に関する注記 )で記載しており、ここでは省略しております。
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世界 REIT マザーファンド
( 1 ) 貸借対照表
2020 年9月 28 日現在 2021 年3月 29 日現在
区分
金額(円) 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 6,867,513 8,394,769
コール・ローン 2,504,597 2,954,985
投資証券 1,060,366,613 1,162,606,775
派生商品評価勘定 1,420 1,171
未収配当金 3,353,600 4,808,523
流動資産合計 1,073,093,743 1,178,766,223
資産合計 1,073,093,743 1,178,766,223
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 2,948 1,079
その他未払費用 2 -
流動負債合計 2,950 1,079
負債合計 2,950 1,079
純資産の部
元本等
元本 884,285,827 791,296,225
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 188,804,966 387,468,919
元本等合計 1,073,090,793 1,178,765,144
純資産合計 1,073,090,793 1,178,765,144
負債純資産合計 1,073,093,743 1,178,766,223
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020 年9月 29 日
項目
至 2021 年3月 29 日
1.有価証券の評価基準及 投資証券
び評価方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについ
ては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しており
ます。
また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認め
られた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もし
くは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基 個別法に基づき原則として時価で評価しております。
準及び評価方法
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.収益及び費用の計上基 (1) 受取配当金
準 国内投資証券についての受取配当金は、原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配
当金額又は予想配当金額を計上しております。
外国投資証券についての受取配当金は、原則として、投資証券の配当落ち日において、その金
額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金日基準で計上し
ております。
(2) 有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成の 外貨建資産等の会計処理
ための基本となる重要 「投資信託財産の計算に関する規則」第 60 条及び第 61 条に基づいております。
な事項
(貸借対照表に関する注記)
項目 2020 年9月 28 日現在 2021 年3月 29 日現在
1.元本状況
開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の
元本額 956,365,852 円 884,285,827 円
期中追加設定元本額 - -
期中一部解約元本額 72,080,025 円 92,989,602 円
元本の内訳
グローバル資産分散オープン 884,285,827 円 791,296,225 円
合計 884,285,827 円 791,296,225 円
2.受益権の総数 884,285,827 口 791,296,225 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020 年9月 29 日
項目
至 2021 年3月 29 日
1.金融商品に対する取組 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であ
方針 り、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリ 当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭
スク 債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リ
スク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組
管理体制 織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等におい
て定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング及びファンドの運用パフォーマンスの測定・
分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかか
る確認結果等については、運用評価、リスク管理及びコンプライアンスに関する会議をそれぞれ
設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理体制については、各種リスク
ごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベル及び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施
しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要が
ある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、
必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施
や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関
連運用部署の担当役員及びリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外
部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部
ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となって
おります。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用
力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における
評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
する事項についての補 た価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているた
足説明 め、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る
市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 2021 年3月 29 日現在
1.金融商品の時価及び貸 金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあり
借対照表計上額との差 ません。
額
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。
(3) 金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
( 2020 年9月 28 日現在)
※
種類
計算期間 の損益に含まれた評価差額(円)
投 資 証 券 93,355,011
合計 93,355,011
※「計算期間」とは、「世界 REIT マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間( 2020 年3月 28 日か
ら 2020 年9月 28 日まで)を指しております。
( 2021 年3月 29 日現在)
※
種類
計算期間 の損益に含まれた評価差額(円)
投 資 証 券 183,387,454
合計 183,387,454
※「計算期間」とは、「世界 REIT マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間( 2020 年3月 28 日か
ら 2021 年3月 29 日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(通貨関連)
2020 年9月 28 日現在
区分 種類
契約額等
うち
時価(円) 評価損益(円)
(円)
1年超
(円)
為替予約取引
買建
市場取引 アメリカ・ドル 502,962 - 500,014 △ 2,948
以外の取引
売建
オーストラリア・ドル 502,962 - 501,542 1,420
合計 - - 1,001,556 △ 1,528
2021 年3月 29 日現在
区分 種類
契約額等
うち
時価(円) 評価損益(円)
(円)
1年超
(円)
為替予約取引
買建
市場取引 アメリカ・ドル 165,993 - 167,164 1,171
以外の取引
売建
オーストラリア・ドル 165,993 - 167,072 △ 1,079
合計 - - 334,236 92
(注)時価の算定方法
A.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につきましては、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合には、当該為替予約は当該仲値で
評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合には、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最
も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客
先物相場の仲値を用いております。
B.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨につきましては、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価し
ております。
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(関連当事者との取引に関する注記)
(自 2020 年9月 29 日 至 2021 年3月 29 日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項
はございません。
(1口当たり情報)
2020 年9月 28 日現在 2021 年3月 29 日現在
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
1.2135 円 1.4897 円
「1口=1円( 10,000 口= 12,135 円)」 「1口=1円( 10,000 口= 14,897 円)」
(3)附属明細表
①有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
通貨 種類 銘柄 口数 評価額 備考
円 投資証券 サンケイリアルエステート投資法人 107 12,326,400
投資証券 SOSILA物流リート投資法人 78 10,810,800
ケネディクス・レジデンシャル・ネ
投資証券 56 11,967,200
クスト投資法人
アクティビア・プロパティーズ投資
投資証券 28 13,174,000
法人
投資証券 イオンリート投資法人 155 22,955,500
投資証券 ケネディクス商業リート投資法人 52 14,050,400
投資証券 ラサールロジポート投資法人 93 15,475,200
投資証券 日本ビルファンド投資法人 20 13,180,000
投資証券 オリックス不動産投資法人 86 16,331,400
投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 27 21,006,000
小計(日本) 10 銘柄 702 151,276,900
アメリカ ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
投資証券 807.000 136,366.860
・ドル
AMERICAN HOMES 4 RENT-D
投資証券 6,119.000 154,627.130
AMERICAN TOWER CORP
投資証券 603.000 144,008.460
BRANDYWINE REALTY TRUST
投資証券 4,144.000 55,073.760
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC
投資証券 6,775.000 139,023.000
CAMDEN PROPERTY TRUST
投資証券 1,608.000 181,784.400
CROWN CASTLE INTL CORP
投資証券 626.000 108,479.540
投資証券 CUBESMART 3,636.000 138,677.040
DUKE REALTY CORP
投資証券 4,785.000 204,989.400
EQUITY RESIDENTIAL
投資証券 2,628.000 191,003.040
GETTY REALTY CORP
投資証券 2,650.000 76,002.000
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A
投資証券 2,919.000 82,374.180
HIGHWOODS PROPERTIES INC
投資証券 1,602.000 70,231.680
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN
投資証券 3,163.000 88,532.370
INVITATION HOMES INC
投資証券 4,565.000 147,449.500
KILROY REALTY CORP
投資証券 1,980.000 134,640.000
LIFE STORAGE INC
投資証券 1,742.000 150,473.960
PARK HOTELS & RESORTS INC
投資証券 4,083.000 89,295.210
PROLOGIS INC
投資証券 5,923.000 632,457.940
SIMON PROPERTY GROUP INC
投資証券 2,451.000 281,056.170
SITE CENTERS CORP
投資証券 10,393.000 139,889.780
SUNSTONE HOTEL INVESTORS-F
投資証券 4,957.000 125,312.960
VENTAS INC
投資証券 3,359.000 184,308.330
VEREIT INC
投資証券 5,792.000 223,165.760
VICI PROPERTIES INC
投資証券 5,737.000 158,570.680
4,037,793.150
小計(アメリカ・ドル) 25 銘柄 93,047.000
( 442,663,262 )
オースト 投資証券 DEXUS 23,327.000 221,606.500
ラリア・
GOODMAN GROUP
投資証券 19,749.000 360,419.250
ドル
HOME CONSORTIUM
投資証券 44,061.000 191,224.740
INGENIA COMMUNITIES GROUP
投資証券 41,244.000 209,931.960
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA
投資証券 96,437.000 239,163.760
VICINITY CENTRES
投資証券 150,069.000 249,864.880
1,472,211.090
小計(オーストラリア・ドル)6銘柄 374,887.000
( 123,003,237 )
香港 LINK REIT
投資証券 27,153.000 1,893,921.750
・ドル
1,893,921.750
小計(香港・ドル)1銘柄 27,153.000
( 26,723,236 )
シンガ CAPITALAND INTEGRATED COMMER
投資証券 105,387.000 225,528.180
ポール・
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI
投資証券 149,295.000 213,491.850
ドル
KEPPEL REIT
投資証券 152,833.000 187,984.590
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627,004.620
小計(シンガポール・ドル)3銘柄 407,515.000
( 51,063,256 )
イギリス ASSURA PLC
投資証券 82,467.000 59,376.240
・ポンド
BIG YELLOW GROUP PLC
投資証券 11,432.000 128,267.040
LAND SECURITIES GROUP PLC
投資証券 39,822.000 278,833.640
SAFESTORE HOLDINGS PLC
投資証券 21,792.000 174,771.840
SEGRO PLC
投資証券 38,441.000 358,654.530
TRITAX BIG BOX REIT PLC
投資証券 211,856.000 380,705.230
1,380,608.520
小計(イギリス・ポンド)6銘柄 405,810.000
( 208,499,499 )
ユーロ ALSTRIA OFFICE REIT-AG
投資証券 18,663.000 261,095.370
GECINA SA
投資証券 1,127.000 133,436.800
HIBERNIA REIT PLC
投資証券 130,847.000 150,474.050
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI
投資証券 9,969.000 81,895.330
投資証券 MERCIALYS 9,162.000 85,527.270
投資証券 MONTEA 812.000 72,186.800
NSI NV
投資証券 3,453.000 117,919.950
WAREHOUSES DE PAUW SCA
投資証券 11,761.000 331,895.420
1,234,430.990
小計(ユーロ)8銘柄 185,794.000
( 159,377,385 )
1,162,606,775
合計
( 1,011,329,875 )
(注) 1. 各種通貨ごとの小計の欄における ( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。 ( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示してお
ります。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入有価証券
有価証券の合計
通貨 銘柄数
※
金額に対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 投資証券 25 銘柄 37.55 % 38.08 %
オーストラリア・ドル 投資証券 6銘柄 10.43 % 10.58 %
香港・ドル 投資証券 1銘柄 2.27 % 2.30 %
シンガポール・ドル 投資証券 3銘柄 4.33 % 4.39 %
イギリス・ポンド 投資証券 6銘柄 17.69 % 17.93 %
ユーロ 投資証券 8銘柄 13.52 % 13.71 %
※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
②為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の (デリバティブ取引等関係に関する注記 )で記載しており、ここでは省略しております。
グローバル好配当株マザーファンド
( 1 ) 貸借対照表
2020 年9月 28 日現在 2021 年3月 29 日現在
区分
金額(円) 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 240,306,186 747,721,973
コール・ローン 423,845,391 985,982,761
株式 50,168,617,249 55,699,027,855
投資証券 1,159,997,144 1,141,474,671
派生商品評価勘定 61,155 -
未収配当金 91,918,275 89,604,290
流動資産合計 52,084,745,400 58,663,811,550
資産合計 52,084,745,400 58,663,811,550
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負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 51,649 -
未払解約金 83,000,676 25,208,069
その他未払費用 284 -
流動負債合計 83,052,609 25,208,069
負債合計 83,052,609 25,208,069
純資産の部
元本等
元本 21,954,352,908 19,427,601,863
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 30,047,339,883 39,211,001,618
元本等合計 52,001,692,791 58,638,603,481
純資産合計 52,001,692,791 58,638,603,481
負債純資産合計 52,084,745,400 58,663,811,550
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020 年9月 29 日
項目
至 2021 年3月 29 日
1.有価証券の評価基準及 株式及び投資証券
び評価方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについ
ては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しており
ます。
また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認め
られた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もし
くは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基 個別法に基づき原則として時価で評価しております。
準及び評価方法
3.収益及び費用の計上基 (1) 受取配当金
準 国内株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又
は予想配当金額を計上しております。
外国株式及び外国投資証券についての受取配当金は、原則として、株式及び投資証券の配当落
ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合に
は入金日基準で計上しております。
(2) 有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成の 外貨建資産等の会計処理
ための基本となる重要 「投資信託財産の計算に関する規則」第 60 条及び第 61 条に基づいております。
な事項
(貸借対照表に関する注記)
項目 2020 年9月 28 日現在 2021 年3月 29 日現在
1.元本状況
開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の
元本額 23,326,413,356 円 21,954,352,908 円
期中追加設定元本額 90,206,962 円 47,163,029 円
期中一部解約元本額 1,462,267,410 円 2,573,914,074 円
元本の内訳
グローバル好配当株オープン 21,503,209,143 円 19,024,708,620 円
グローバル資産分散オープン 451,143,765 円 402,893,243 円
合計 21,954,352,908 円 19,427,601,863 円
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2.受益権の総数 21,954,352,908 口 19,427,601,863 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020 年9月 29 日
項目
至 2021 年3月 29 日
1.金融商品に対する取組 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であ
方針 り、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリ 当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭
スク 債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リ
スク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組
管理体制 織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等におい
て定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング及びファンドの運用パフォーマンスの測定・
分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかか
る確認結果等については、運用評価、リスク管理及びコンプライアンスに関する会議をそれぞれ
設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理体制については、各種リスク
ごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベル及び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施
しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要が
ある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、
必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施
や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関
連運用部署の担当役員及びリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外
部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部
ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となって
おります。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用
力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における
評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
する事項についての補 た価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているた
足説明 め、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 2021 年3月 29 日現在
1.金融商品の時価及び貸 金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあり
借対照表計上額との差 ません。
額
2.時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) 金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
( 2020 年9月 28 日現在)
※
種類
計算期間 の損益に含まれた評価差額(円)
株 式 1,639,422,287
投 資 証 券 88,120,924
合計 1,727,543,211
※「計算期間」とは、「グローバル好配当株マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間( 2020 年
7月9日から 2020 年9月 28 日まで)を指しております。
( 2021 年3月 29 日現在)
※
種類
計算期間 の損益に含まれた評価差額(円)
株 式 3,265,271,120
投 資 証 券 △ 23,004,498
合計 3,242,266,622
※「計算期間」とは、「グローバル好配当株マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間( 2021 年
1月9日から 2021 年3月 29 日まで)を指しております。
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(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(通貨関連)
2020 年9月 28 日現在
区分 種類
契約額等
うち
時価(円) 評価損益(円)
(円)
1年超
(円)
為替予約取引
買建
市場取引 アメリカ・ドル 27,764,152 - 27,712,503 △ 51,649
以外の取引
売建
香港・ドル 27,764,152 - 27,702,997 61,155
合計 - - 55,415,500 9,506
(注)時価の算定方法
A.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につきましては、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合には、当該為替予約は当該仲値で
評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合には、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最
も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客
先物相場の仲値を用いております。
B.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨につきましては、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価し
ております。
( 2021 年3月 29 日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 2020 年9月 29 日 至 2021 年3月 29 日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項
はございません。
(1口当たり情報)
2020 年9月 28 日現在 2021 年3月 29 日現在
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
2.3686 円 3.0183 円
「1口=1円( 10,000 口= 23,686 円)」 「1口=1円( 10,000 口= 30,183 円)」
(3)附属明細表
有価証券明細表
<株式>
評価額
株式数
通貨 銘柄 備考
(株)
単価 金額
円 大和ハウス工業 214,000 3,406.00 728,884,000
信越化学工業 35,500 19,060.00 676,630,000
ディスコ 20,500 35,250.00 722,625,000
アズビル 170,000 4,865.00 827,050,000
バンダイナムコホールディングス 63,000 8,089.00 509,607,000
東京海上ホールディングス 80,000 5,507.00 440,560,000
オリックス 251,000 1,947.50 488,822,500
小計(日本)7銘柄 834,000 - 4,394,178,500
アメリカ AMERICAN WATER WORKS CO INC
83,500 146.320 12,217,720.000
・ドル
ANALOG DEVICES INC
68,830 157.110 10,813,881.300
CHEVRON CORP
119,100 107.480 12,800,868.000
CINTAS CORP
8,700 346.610 3,015,507.000
COMCAST CORP-CLASS A
60,000 55.180 3,310,800.000
CONOCOPHILLIPS 282,270 55.040 15,536,140.800
EXXON MOBIL CORP
141,000 57.710 8,137,110.000
HOME DEPOT INC
50,720 303.810 15,409,243.200
ILLINOIS TOOL WORKS
29,200 227.610 6,646,212.000
JOHNSON & JOHNSON
90,300 164.930 14,893,179.000
JPMORGAN CHASE & CO
87,680 155.090 13,598,291.200
LOCKHEED MARTIN CORP
14,000 364.710 5,105,940.000
MICROSOFT CORP
68,500 236.480 16,198,880.000
NEXTERA ENERGY INC
117,800 74.060 8,724,268.000
TEXAS INSTRUMENTS INC
95,200 188.200 17,916,640.000
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UNITED PARCEL SERVICE-CL B
40,900 167.980 6,870,382.000
UNITEDHEALTH GROUP INC
27,000 376.480 10,164,960.000
181,360,022.500
小計(アメリカ・ドル) 17 銘柄 1,384,700 -
( 19,882,499,267 )
カナダ MANULIFE FINANCIAL CORP
158,000 27.070 4,277,060.000
・ドル
4,277,060.000
小計(カナダ・ドル)1銘柄 158,000 -
( 371,975,908 )
オースト BHP GROUP LTD
277,240 45.070 12,495,206.800
ラリア・
TREASURY WINE ESTATES LTD
150,000 10.780 1,617,000.000
ドル
14,112,206.800
小計(オーストラリア・ドル)2銘柄 427,240 -
( 1,179,074,878 )
香港 ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
388,000 128.100 49,702,800.000
・ドル
BOC AVIATION LTD
1,050,000 73.000 76,650,000.000
CENTRAL CHINA REAL ESTATE
8,972,000 3.530 31,671,160.000
CHINA MAPLE LEAF EDUCATIONAL
9,000,000 2.080 18,720,000.000
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS
9,392,000 35.500 333,416,000.000
CHINA WATER AFFAIRS GROUP
11,376,000 6.220 70,758,720.000
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD
700,000 48.200 33,740,000.000
WISDOM EDUCATION INTERNATION
11,908,000 3.580 42,630,640.000
657,289,320.000
小計(香港・ドル)8銘柄 52,786,000 -
( 9,274,352,305 )
台湾 CHAILEASE HOLDING CO LTD
576,160 191.500 110,334,640.000
・ドル
CHAILEASE HOLDING CO LTD-PFD
50,052 100.000 5,005,200.000
SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD
205,000 365.000 74,825,000.000
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
1,274,131 590.000 751,737,290.000
941,902,130.000
小計(台湾・ドル)4銘柄 2,105,343 -
( 3,607,485,158 )
イギリス ASHTEAD GROUP PLC
180,000 43.190 7,774,200.000
・ポンド
ASTRAZENECA PLC
89,100 72.710 6,478,461.000
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
181,500 27.755 5,037,532.500
19,290,193.500
小計(イギリス・ポンド)3銘柄 450,600 -
( 2,913,205,022 )
スイス GIVAUDAN-REG 3,270 3,631.000 11,873,370.000
・フラン
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
32,500 303.650 9,868,625.000
SIKA AG-REG
12,500 265.500 3,318,750.000
SWISS RE AG
52,900 93.720 4,957,788.000
TEMENOS AG - REG
31,000 138.750 4,301,250.000
34,319,783.000
小計(スイス・フラン)5銘柄 132,170 -
( 4,002,373,093 )
ノル TELENOR ASA
231,200 149.050 34,460,360.000
ウェー・
34,460,360.000
小計(ノルウェー・クローネ)1銘柄 231,200 -
クローネ
( 439,369,590 )
スウェー ASSA ABLOY AB-B
314,000 248.000 77,872,000.000
デン・ク
77,872,000.000
小計(スウェーデン・クローナ)1銘柄 314,000 -
ローナ
( 985,859,520 )
ユーロ AIR LIQUIDE SA
47,000 136.700 6,424,900.000
ALLIANZ SE-REG
28,000 213.250 5,971,000.000
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
367,800 16.840 6,193,752.000
ENEL SPA
634,700 8.427 5,348,616.900
IBERDROLA SA
431,700 10.975 4,737,907.500
L'OREAL 21,600 323.600 6,989,760.000
RELX PLC
243,752 21.180 5,162,667.360
TELEPERFORMANCE 20,400 310.500 6,334,200.000
TOTAL SE
456,000 39.160 17,856,960.000
VONOVIA SE
35,250 55.800 1,966,950.000
66,986,713.760
小計(ユーロ) 10 銘柄 2,286,202 -
( 8,648,654,614 )
55,699,027,855
合計 61,109,455 -
( 51,304,849,355 )
<株式以外の有価証券>
通貨 種類 銘柄 口数 評価額 備考
オースト GOODMAN GROUP
投資証券 433,540.000 7,912,105.000
ラリア・
7,912,105.000
小計(オーストラリア・ドル)1銘柄 433,540.000
ドル
( 661,056,371 )
イギリス SEGRO PLC
投資証券 340,960.000 3,181,156.800
・ポンド
3,181,156.800
小計(イギリス・ポンド)1銘柄 340,960.000
( 480,418,300 )
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1,141,474,671
合計
( 1,141,474,671 )
(注) 1. 各種通貨ごとの小計の欄における ( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。 ( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示してお
ります。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入有価証券
有価証券の合計
通貨 銘柄数
※
金額に対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 外国株式 17 銘柄 33.90 % 34.98 %
カナダ・ドル 外国株式 1銘柄 0.63 % 0.65 %
オーストラリア・ドル 外国株式 2銘柄 2.01 % 2.07 %
香港・ドル 外国株式 8銘柄 15.82 % 16.32 %
台湾・ドル 外国株式 4銘柄 6.15 % 6.35 %
イギリス・ポンド 外国株式 3銘柄 4.97 % 5.13 %
スイス・フラン 外国株式 5銘柄 6.83 % 7.04 %
ノルウェー・クローネ 外国株式 1銘柄 0.75 % 0.77 %
スウェーデン・クローナ 外国株式 1銘柄 1.68 % 1.73 %
ユーロ 外国株式 10 銘柄 14.75 % 15.22 %
オーストラリア・ドル 投資証券 1銘柄 1.12 % 1.16 %
イギリス・ポンド 投資証券 1銘柄 0.82 % 0.85 %
※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
新興国債券マザーファンド
( 1 ) 貸借対照表
2020 年9月 28 日現在 2021 年3月 29 日現在
区分
金額(円) 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 86,132,988 321,758,198
コール・ローン 150,088,953 150,014,712
国債証券 4,989,868,758 5,218,794,116
特殊債券 183,148,408 281,204,698
社債券 2,456,339,407 2,467,992,806
派生商品評価勘定 847,604 5,603,664
未収入金 20,873,797 21,926,000
未収利息 98,553,759 95,528,733
前払費用 5,336,896 7,300,341
差入委託証拠金 22,418,479 22,969,265
流動資産合計 8,013,609,049 8,593,092,533
資産合計 8,013,609,049 8,593,092,533
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,006,338 6,350,084
未払金 - 44,947,204
その他未払費用 135 -
流動負債合計 1,006,473 51,297,288
負債合計 1,006,473 51,297,288
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純資産の部
元本等
元本 3,324,564,620 3,279,988,456
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 4,688,037,956 5,261,806,789
元本等合計 8,012,602,576 8,541,795,245
純資産合計 8,012,602,576 8,541,795,245
負債純資産合計 8,013,609,049 8,593,092,533
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020 年9月 29 日
項目
至 2021 年3月 29 日
1.有価証券の評価基準及 国債証券、特殊債券及び社債券
び評価方法 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから
入手した価額で評価しております。
また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認め
られた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もし
くは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基 個別法に基づき原則として時価で評価しております。
準及び評価方法
3.収益及び費用の計上基 有価証券売買等損益、派生商品取引等損益及び為替予約取引による為替差損益
準 約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成の 外貨建資産等の会計処理
ための基本となる重要 「投資信託財産の計算に関する規則」第 60 条及び第 61 条に基づいております。
な事項
(貸借対照表に関する注記)
項目 2020 年9月 28 日現在 2021 年3月 29 日現在
1.元本状況
開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の
元本額 4,398,981,835 円 3,324,564,620 円
期中追加設定元本額 207,944,628 円 103,435,146 円
期中一部解約元本額 1,282,361,843 円 148,011,310 円
元本の内訳
グローバル資産分散オープン 288,946,255 円 288,946,255 円
大和住銀/ T.ロウ・プライス FOFs 用新興国債券ファンド(適格
機関投資家専用) 997,802,696 円 975,555,117 円
T.ロウ・プライス新興国債券オープンM(FOF s用)(適格
機関投資家専用) 2,037,815,669 円 2,015,487,084 円
合計 3,324,564,620 円 3,279,988,456 円
2.受益権の総数 3,324,564,620 口 3,279,988,456 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020 年9月 29 日
項目
至 2021 年3月 29 日
1.金融商品に対する取組 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であ
方針 り、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
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2.金融商品の内容及びリ 当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭
スク 債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リ
スク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組
管理体制 織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等におい
て定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング及びファンドの運用パフォーマンスの測定・
分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかか
る確認結果等については、運用評価、リスク管理及びコンプライアンスに関する会議をそれぞれ
設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理体制については、各種リスク
ごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベル及び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施
しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要が
ある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、
必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施
や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関
連運用部署の担当役員及びリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外
部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部
ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となって
おります。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用
力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における
評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
する事項についての補 た価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているた
足説明 め、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る
市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 2021 年3月 29 日現在
1.金融商品の時価及び貸 金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあり
借対照表計上額との差 ません。
額
2.時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。
(3) 金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
( 2020 年9月 28 日現在)
※
種類
計算期間 の損益に含まれた評価差額(円)
国 債 証 券 432,398,578
特 殊 債 券 16,637,439
社 債 券 177,002,818
合計 626,038,835
※「計算期間」とは、「新興国債券マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間( 2020 年5月8日
から 2020 年9月 28 日まで)を指しております。
( 2021 年3月 29 日現在)
※
種類
計算期間 の損益に含まれた評価差額(円)
国 債 証 券 △ 69,541,810
特 殊 債 券 10,283,394
社 債 券 24,900,145
合計 △ 34,358,271
※「計算期間」とは、「新興国債券マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間( 2020 年 11 月 10 日
から 2021 年3月 29 日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(債券関連)
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2020 年9月 28 日現在
区分 種類
契約額等
うち
時価(円) 評価損益(円)
(円)
1年超
(円)
債券先物取引
買建
市場取引
US 5YR NOTE(CBT) DEC20 371,491,807 - 371,952,800 460,993
US 10YR NOTE (CBT) DEC20 249,800,997 - 250,136,864 335,867
合計 - - 622,089,664 796,860
2021 年3月 29 日現在
区分 種類
契約額等
うち
時価(円) 評価損益(円)
(円)
1年超
(円)
債券先物取引
買建
US 5YR NOTE(CBT) JUN21 82,212,219 - 81,461,942 △ 750,277
市場取引
US 10YR NOTE (CBT) JUN21 204,191,345 - 202,236,524 △ 1,954,821
US ULTRA BOND CBT JUN21 40,173,482 - 40,234,210 60,728
合計 - - 323,932,676 △ 2,644,370
(注)時価の算定方法
1)先物取引の残高表示は、契約額によっております。
外国先物においては、契約額等には、手数料相当額を含んでおりません。
2)期末の評価においては、取引所の発表する計算日に知りうる直近の日の清算値段等又は最終相場で評価しております。
3)契約額等及び時価の邦貨換算は計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
(通貨関連)
2020 年9月 28 日現在
区分 種類
契約額等
うち
時価(円) 評価損益(円)
(円)
1年超
(円)
為替予約取引
買建
アメリカ・ドル 42,653,858 - 41,897,621 △ 756,237
市場取引
以外の取引
売建
メキシコ・ペソ 6,000,498 - 5,949,754 50,744
ユーロ 36,653,360 - 36,903,461 △ 250,101
合計 - - 84,750,836 △ 955,594
2021 年3月 29 日現在
区分 種類
契約額等
うち
時価(円) 評価損益(円)
(円)
1年超
(円)
為替予約取引
買建
アメリカ・ドル 104,999,405 - 110,162,153 5,162,748
ユーロ 55,358,184 - 55,660,235 302,051
市場取引
以外の取引
売建
アメリカ・ドル 55,358,184 - 57,027,880 △ 1,669,696
メキシコ・ペソ 6,647,486 - 6,710,917 △ 63,431
ユーロ 98,351,919 - 100,185,641 △ 1,833,722
合計 - - 329,746,826 1,897,950
(注)時価の算定方法
A.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につきましては、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合には、当該為替予約は当該仲値で
評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合には、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最
も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
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・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客
先物相場の仲値を用いております。
B.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨につきましては、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価し
ております。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 2020 年9月 29 日 至 2021 年3月 29 日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項
はございません。
(1口当たり情報)
2020 年9月 28 日現在 2021 年3月 29 日現在
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
2.4101 円 2.6042 円
「1口=1円( 10,000 口= 24,101 円)」 「1口=1円( 10,000 口= 26,042 円)」
(3)附属明細表
①有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
アメリカ ANGOL 8 11/26/29
国債証券 850,000.000 820,981.000
・ドル
ANGOL 9.125 11/26/49
国債証券 600,000.000 573,840.000
ANGOL 9.5 11/12/25
国債証券 300,000.000 320,451.000
ARGENT 1 07/09/29
国債証券 266,391.000 97,616.290
ARGENT FL 01/09/38
国債証券 1,710,046.000 635,076.870
ARGENT FL 07/09/30
国債証券 644,659.000 221,775.580
ARGENT FL 07/09/35
国債証券 832,240.000 251,344.800
BAHAMA 6 11/21/28
国債証券 1,300,000.000 1,248,663.000
BAHAMA 6 11/21/28
国債証券 700,000.000 672,357.000
BARBAD 6.5 10/01/29
国債証券 300,000.000 309,000.000
BERMUD 3.375 08/20/50
国債証券 226,000.000 218,090.000
BHRAIN 7.5 09/20/47
国債証券 400,000.000 422,176.000
BRAZIL 4.5 05/30/29
国債証券 800,000.000 828,680.000
BRAZIL 5 01/27/45
国債証券 450,000.000 428,931.000
COLOM 6.125 01/18/41
国債証券 700,000.000 834,750.000
COSTAR 5.625 04/30/43
国債証券 300,000.000 265,503.000
COSTAR 7.158 03/12/45
国債証券 200,000.000 196,002.000
DOMREP 4.5 01/30/30
国債証券 150,000.000 152,287.500
DOMREP 4.875 09/23/32
国債証券 150,000.000 153,037.500
DOMREP 5.95 01/25/27
国債証券 700,000.000 790,440.000
DOMREP 6.85 01/27/45
国債証券 1,160,000.000 1,289,340.000
ECUA FL 07/31/30
国債証券 542,300.000 319,957.000
ECUA FL 07/31/35
国債証券 725,000.000 329,875.000
ECUA FL 07/31/35
国債証券 785,900.000 357,584.500
EGYPT 6.588 02/21/28
国債証券 1,000,000.000 1,042,500.000
EGYPT 8.5 01/31/47
国債証券 1,450,000.000 1,474,911.000
ELSALV 5.875 01/30/25
国債証券 860,000.000 863,053.000
ELSALV 7.65 06/15/35
国債証券 160,000.000 158,512.000
ELSALV 8.625 02/28/29
国債証券 195,000.000 209,381.250
GHANA 10.75 10/14/30
国債証券 200,000.000 256,616.000
GHANA 6.375 02/11/27
国債証券 1,000,000.000 992,390.000
GHANA 8.75 03/11/61
国債証券 600,000.000 569,760.000
GUATEM 4.875 02/13/28
国債証券 500,000.000 555,000.000
GUATEM 4.9 06/01/30
国債証券 200,000.000 219,152.000
INDOIS 4.15 03/29/27
国債証券 200,000.000 221,324.000
INDOIS 4.35 09/10/24
国債証券 700,000.000 774,032.000
INDOIS 4.45 02/20/29
国債証券 700,000.000 793,786.000
IVYCST FL 12/31/32
国債証券 141,388.980 141,907.870
JAMAN 7.875 07/28/45
国債証券 400,000.000 550,000.000
JAMAN 8 03/15/39
国債証券 200,000.000 277,500.000
JORDAN 5.85 07/07/30
国債証券 700,000.000 720,643.000
KENINT 8 05/22/32
国債証券 200,000.000 217,532.000
KSA 3.45 02/02/61
国債証券 230,000.000 214,638.300
KSA 4.5 04/22/60
国債証券 200,000.000 225,900.000
KSA 5 04/17/49
国債証券 350,000.000 418,712.000
MONGOL 5.125 12/05/22
国債証券 400,000.000 414,008.000
MONGOL 8.75 03/09/24
国債証券 400,000.000 462,600.000
MOROC 3 12/15/32
国債証券 200,000.000 188,520.000
83/153
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MOROC 5.5 12/11/42
国債証券 400,000.000 440,716.000
NGERIA 6.5 11/28/27
国債証券 450,000.000 473,049.000
NGERIA 7.143 02/23/30
国債証券 200,000.000 208,028.000
OMAN 4.75 06/15/26
国債証券 550,000.000 569,833.000
OMAN 5.625 01/17/28
国債証券 700,000.000 732,333.000
OMAN 6.5 03/08/47
国債証券 400,000.000 382,828.000
OMAN 6.75 10/28/27
国債証券 250,000.000 279,345.000
OMAN 7 01/25/51
国債証券 400,000.000 401,764.000
OMANIB 4.75 06/15/26
国債証券 700,000.000 725,242.000
PANAMA 4.5 04/16/50
国債証券 225,000.000 249,527.250
PANAMA 6.7 01/26/36
国債証券 200,000.000 270,560.000
PANAMA 7.125 01/29/26
国債証券 400,000.000 495,024.000
PARGUY 2.739 01/29/33
国債証券 200,000.000 194,500.000
PARGUY 5.4 03/30/50
国債証券 450,000.000 510,304.500
PARGUY 6.1 08/11/44
国債証券 200,000.000 241,802.000
PHILIP 7.75 01/14/31
国債証券 400,000.000 584,164.000
PKSTAN 7.875 03/31/36
国債証券 166,000.000 172,640.000
QATAR 4.4 04/16/50
国債証券 200,000.000 234,518.000
QATAR 4.817 03/14/49
国債証券 1,100,000.000 1,361,767.000
ROMANI 3 02/14/31
国債証券 262,000.000 263,302.140
ROMANI 4 02/14/51
国債証券 424,000.000 414,252.240
RUSSIA 4.375 03/21/29
国債証券 1,200,000.000 1,320,300.000
SENEGL 6.25 05/23/33
国債証券 800,000.000 818,528.000
SERBIA 2.125 12/01/30
国債証券 200,000.000 185,468.000
SHJGOV 4 07/28/50
国債証券 800,000.000 711,240.000
SOAF 5.375 07/24/44
国債証券 400,000.000 367,732.000
SOAF 5.65 09/27/47
国債証券 500,000.000 465,595.000
SRILAN 5.875 07/25/22
国債証券 1,061,000.000 840,842.500
SRILAN 6.125 06/03/25
国債証券 900,000.000 564,057.000
SRILAN 6.25 07/27/21
国債証券 600,000.000 579,942.000
TRITOB 4.5 06/26/30
国債証券 250,000.000 252,237.500
TURKEY 4.25 04/14/26
国債証券 400,000.000 365,488.000
TURKEY 4.875 10/09/26
国債証券 850,000.000 789,811.500
TURKEY 5.75 05/11/47
国債証券 200,000.000 162,172.000
TURKEY 5.95 01/15/31
国債証券 350,000.000 319,014.500
TURKEY 6 01/14/41
国債証券 200,000.000 169,250.000
UKRAIN 7.75 09/01/25
国債証券 1,800,000.000 1,976,904.000
UKRAIN 7.75 09/01/27
国債証券 1,000,000.000 1,082,200.000
UKRAIN 8.994 02/01/24
国債証券 200,000.000 223,322.000
URUGUA 5.1 06/18/50
国債証券 515,000.000 640,557.000
UZBEK 5.375 02/20/29
国債証券 360,000.000 395,744.400
VIETNM 4.8 11/19/24
国債証券 1,850,000.000 2,076,421.500
DBMMN 7.25 10/23/23
特殊債券 200,000.000 217,480.000
EXIMBK 3.25 01/15/30
特殊債券 200,000.000 200,380.000
PEMEX 5.5 06/27/44
特殊債券 450,000.000 358,965.000
PEMEX 6.5 06/02/41
特殊債券 1,574,000.000 1,389,763.300
UZBEKI 4.85 10/21/25
特殊債券 325,000.000 334,750.000
ADESLN 8.625 04/24/24
社債券 200,000.000 207,100.000
ADSEZ 4.2 08/04/27
社債券 200,000.000 213,506.000
AKBNK 5.125 03/31/25
社債券 200,000.000 192,678.000
ARAMCO 4.25 04/16/39
社債券 250,000.000 270,020.000
BANBOG 6.25 05/12/26
社債券 200,000.000 224,602.000
BANBRA FL PERPETUAL
社債券 350,000.000 345,380.000
BANBRA FL PERPETUAL
社債券 200,000.000 219,346.000
BANORT FL PERPETUAL
社債券 200,000.000 209,510.000
BBNIIJ 3.75 03/30/26
社債券 200,000.000 201,666.000
BBVASM FL 01/18/33
社債券 250,000.000 259,015.000
BCONAL 2.5 08/11/30
社債券 550,000.000 515,350.000
BEDUUS 7.45 07/31/22
社債券 200,000.000 209,500.000
BHARTI 3.25 06/03/31
社債券 200,000.000 197,182.000
BKMBOM 4.75 03/17/26
社債券 200,000.000 204,004.000
BMETR 4.7 05/07/50
社債券 200,000.000 229,118.000
BSMXB 5.375 04/17/25
社債券 150,000.000 168,460.500
BSMXB FL PERPETUAL
社債券 200,000.000 209,500.000
BTSDF 5.625 10/24/24
社債券 200,000.000 208,164.000
CDEL 3.7 01/30/50
社債券 315,000.000 317,822.400
CELARA 5.15 01/29/50
社債券 200,000.000 224,530.000
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CEMEX 5.45 11/19/29
社債券 200,000.000 219,084.000
CIFIHG 6.55 03/28/24
社債券 200,000.000 212,766.000
COGARD 8 01/27/24
社債券 200,000.000 212,950.000
COMENG 6.375 04/24/35
社債券 327,950.000 367,048.190
CSANBZ 8.25 PERPETUAL
社債券 100,000.000 102,875.000
CWCLN 6.875 09/15/27
社債券 200,000.000 213,874.000
EBIUH FL PERPETUAL
社債券 200,000.000 214,260.000
EMBRBZ 5.05 06/15/25
社債券 250,000.000 260,625.000
EMIRAT 4.5 03/22/28
社債券 298,431.000 307,195.910
EQPTRC 4.25 11/03/26
社債券 200,000.000 218,730.000
EXIMBK 3.375 08/05/26
社債券 1,300,000.000 1,388,062.000
GLOPAR 5.125 03/31/27
社債券 200,000.000 208,078.000
GLOPM 3 07/23/35
社債券 200,000.000 184,582.000
GTLKOA 5.125 05/31/24
社債券 250,000.000 265,582.500
HAKAIJ 3.75 05/11/30
社債券 200,000.000 210,968.000
HKHKD 3.875 04/08/23
社債券 200,000.000 208,478.000
HLSTWR 7 12/18/25
社債券 200,000.000 212,540.000
ICLIT 6.375 05/31/38
社債券 300,000.000 384,750.000
ICTPM 4.75 06/17/30
社債券 200,000.000 222,400.000
IENOVA 4.875 01/14/48
社債券 200,000.000 199,478.000
INTLWT 5.95 12/15/39
社債券 250,000.000 291,250.000
ISRELE 4.25 08/14/28
社債券 250,000.000 278,252.500
JSTLIN 5.95 04/19/26
社債券 200,000.000 213,000.000
KWIPKK 4.229 10/29/26
社債券 200,000.000 197,016.000
LENOVO 3.421 11/02/30
社債券 200,000.000 202,964.000
LILAPR 5.125 07/15/29
社債券 200,000.000 201,750.000
LVIATH 6.125 06/30/25
社債券 200,000.000 216,250.000
MABEMX 5.6 10/23/28
社債券 250,000.000 292,007.500
MAFUAE FL PERPETUAL
社債券 200,000.000 213,258.000
MEITUA 2.125 10/28/25
社債券 200,000.000 199,876.000
MEXCAT 5.5 07/31/47
社債券 1,800,000.000 1,789,596.000
MONDFI 5.125 05/07/29
社債券 250,000.000 251,915.000
MWCPM 4.375 07/30/30
社債券 250,000.000 262,967.500
OMGRID 3.958 05/07/25
社債券 200,000.000 201,028.000
PEMEX 4.5 01/23/26
社債券 500,000.000 496,250.000
PEMEX 5.625 01/23/46
社債券 930,000.000 743,070.000
PEMEX 6.75 09/21/47
社債券 250,000.000 215,612.500
PERTIJ 5.625 05/20/43
社債券 1,075,000.000 1,233,637.750
PETBRA 6.85 06/05/15
社債券 450,000.000 457,875.000
PLNIJ 4.125 05/15/27
社債券 200,000.000 214,938.000
PLNIJ 4.375 02/05/50
社債券 200,000.000 205,000.000
PLNIJ 6.25 01/25/49
社債券 200,000.000 250,000.000
RPCUH 6 08/31/36
社債券 300,000.000 391,494.000
SISETI 6.95 03/14/26
社債券 200,000.000 214,678.000
SRAILT 7 06/25/24
社債券 520,000.000 309,400.000
SUZANO 6 01/15/29
社債券 200,000.000 236,710.000
TCDPSA 5.875 04/15/27
社債券 200,000.000 212,250.000
TIGO 4.5 04/27/31
社債券 200,000.000 208,638.000
TOPTB 3.5 10/17/49
社債券 200,000.000 174,550.000
TPHL 6.75 07/08/25
社債券 300,000.000 315,714.000
TRAJAM 5.75 10/10/36
社債券 150,000.000 151,989.000
TURKTI 4.875 06/19/24
社債券 200,000.000 202,606.000
VODUKR 6.2 02/11/25
社債券 200,000.000 207,540.000
YLLGSP 6.75 04/23/23
社債券 200,000.000 207,014.000
YPFDAR 8.75 04/04/24
社債券 350,000.000 281,470.000
YPFDAR FL 02/12/26
社債券 157,275.000 129,673.230
72,225,822.270
小計(アメリカ・ドル) 171 銘柄 73,364,580.980
( 7,918,116,898 )
メキシコ PEMEX 7.19 09/12/24
特殊債券 1,400,000.000 1,315,062.000
・ペソ
1,315,062.000
小計(メキシコ・ペソ)1銘柄 1,400,000.000
( 6,982,979 )
ユーロ BENIN 4.875 01/19/32
国債証券 345,000.000 332,210.850
332,210.850
小計(ユーロ)1銘柄 345,000.000
( 42,891,743 )
7,967,991,620
合計
( 7,967,991,620 )
(注) 1. 各種通貨ごとの小計の欄における ( )内の金額は、邦貨換算額であります。
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2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。 ( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示してお
ります。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入有価証券
有価証券の合計
通貨 銘柄数
※
金額に対する比率
時価比率
国債証券 90 銘柄
アメリカ・ドル 特殊債券 5銘柄 92.70 % 99.37 %
社債券 76 銘柄
メキシコ・ペソ 特殊債券 1銘柄 0.08 % 0.09 %
ユーロ 国債証券 1銘柄 0.50 % 0.54 %
※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等並びに時価の状況表
注記表中の (デリバティブ取引等関係に関する注記 )で記載しており、ここでは省略しております。
欧州債券マザーファンド
( 1 ) 貸借対照表
2020 年9月 28 日現在 2021 年3月 29 日現在
区分
金額(円) 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 24,124,844 3,723,234
コール・ローン 409,939 409,940
国債証券 559,672,071 611,217,427
特殊債券 13,641,080 14,355,646
社債券 83,454,413 88,207,925
派生商品評価勘定 1,099,469 3,155,292
未収利息 5,560,062 6,460,531
前払費用 116,292 459,663
流動資産合計 688,078,170 727,989,658
資産合計 688,078,170 727,989,658
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,924,537 1,587,004
流動負債合計 1,924,537 1,587,004
負債合計 1,924,537 1,587,004
純資産の部
元本等
元本 486,246,780 486,246,780
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 199,906,853 240,155,874
元本等合計 686,153,633 726,402,654
純資産合計 686,153,633 726,402,654
負債純資産合計 688,078,170 727,989,658
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(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020 年9月 29 日
項目
至 2021 年3月 29 日
1.有価証券の評価基準及 国債証券、特殊債券及び社債券
び評価方法 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから
入手した価額で評価しております。
また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認め
られた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もし
くは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基 個別法に基づき原則として時価で評価しております。
準及び評価方法
3.収益及び費用の計上基 有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益
準 約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成の 外貨建資産等の会計処理
ための基本となる重要 「投資信託財産の計算に関する規則」第 60 条及び第 61 条に基づいております。
な事項
(貸借対照表に関する注記)
項目 2020 年9月 28 日現在 2021 年3月 29 日現在
1.元本状況
開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の
元本額 486,246,780 円 486,246,780 円
期中追加設定元本額 - -
期中一部解約元本額 - -
元本の内訳
グローバル資産分散オープン 486,246,780 円 486,246,780 円
合計 486,246,780 円 486,246,780 円
2.受益権の総数 486,246,780 口 486,246,780 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020 年9月 29 日
項目
至 2021 年3月 29 日
1.金融商品に対する取組 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であ
方針 り、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリ 当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭
スク 債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リ
スク及び流動性リスクであります。
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3.金融商品に係るリスク リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組
管理体制 織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等におい
て定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング及びファンドの運用パフォーマンスの測定・
分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかか
る確認結果等については、運用評価、リスク管理及びコンプライアンスに関する会議をそれぞれ
設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理体制については、各種リスク
ごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベル及び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施
しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要が
ある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、
必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施
や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関
連運用部署の担当役員及びリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外
部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部
ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となって
おります。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用
力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における
評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
する事項についての補 た価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているた
足説明 め、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る
市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 2021 年3月 29 日現在
1.金融商品の時価及び貸 金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあり
借対照表計上額との差 ません。
額
2.時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。
(3) 金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
( 2020 年9月 28 日現在)
※
種類
計算期間 の損益に含まれた評価差額(円)
国 債 証 券 15,231,997
特 殊 債 券 466,961
社 債 券 2,450,496
合計 18,149,454
※「計算期間」とは、「欧州債券マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間( 2020 年3月 28 日か
ら 2020 年9月 28 日まで)を指しております。
( 2021 年3月 29 日現在)
※
種類
計算期間 の損益に含まれた評価差額(円)
国 債 証 券 1,303,864
特 殊 債 券 95,237
社 債 券 1,668,267
合計 3,067,368
※「計算期間」とは、「欧州債券マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間( 2020 年3月 28 日か
ら 2021 年3月 29 日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(通貨関連)
2020 年9月 28 日現在
区分 種類
契約額等
うち
時価(円) 評価損益(円)
(円)
1年超
(円)
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為替予約取引
買建
イギリス・ポンド 48,018,076 - 47,427,666 △ 590,410
イスラエル・シュケル 466,928 - 454,350 △ 12,578
デンマーク・クローネ 169,352 - 164,500 △ 4,852
ノルウェー・クローネ 958,111 - 882,069 △ 76,042
チェコ・コルナ 13,457,401 - 13,304,500 △ 152,901
ポーランド・ズロチ 2,289,886 - 2,151,601 △ 138,285
ユーロ 53,922,347 - 53,480,054 △ 442,293
市場取引
以外の取引
売建
イギリス・ポンド 20,800,702 - 20,569,038 231,664
イスラエル・シュケル 2,671,329 - 2,600,279 71,050
デンマーク・クローネ 777,674 - 756,072 21,602
スウェーデン・クローナ 7,140,911 - 7,043,258 97,653
チェコ・コルナ 124,540 - 117,260 7,280
ルーマニア・レイ 8,816,775 - 8,784,061 32,714
ハンガリー・フォリント 13,590,416 - 13,348,134 242,282
ユーロ 65,359,754 - 65,471,706 △ 111,952
合計 - - 236,554,548 △ 825,068
2021 年3月 29 日現在
区分 種類
契約額等
うち
時価(円) 評価損益(円)
(円)
1年超
(円)
為替予約取引
買建
イギリス・ポンド 32,479,201 - 34,442,848 1,963,647
イスラエル・シュケル 418,001 - 427,960 9,959
デンマーク・クローネ 168,775 - 169,270 495
ノルウェー・クローネ 1,433,064 - 1,480,237 47,173
スウェーデン・クローナ 180,147 - 180,405 258
チェコ・コルナ 14,408,401 - 14,795,680 387,279
ルーマニア・レイ 554,541 - 554,610 69
ポーランド・ズロチ 2,351,518 - 2,311,137 △ 40,381
市場取引 ハンガリー・フォリント 7,284,433 - 7,322,642 38,209
以外の取引 ユーロ 49,543,962 - 49,736,260 192,298
売建
イスラエル・シュケル 1,986,393 - 2,036,502 △ 50,109
デンマーク・クローネ 954,800 - 972,720 △ 17,920
スウェーデン・クローナ 7,684,109 - 7,726,832 △ 42,723
セルビア・ディナール 11,916,849 - 11,803,080 113,769
チェコ・コルナ 349,320 - 352,160 △ 2,840
ルーマニア・レイ 12,215,501 - 12,206,667 8,834
ハンガリー・フォリント 14,436,990 - 14,576,240 △ 139,250
ユーロ 59,278,081 - 60,178,560 △ 900,479
合計 - - 221,273,810 1,568,288
(注)時価の算定方法
A.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につきましては、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合には、当該為替予約は当該仲値で
評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合には、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最
も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客
先物相場の仲値を用いております。
B.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨につきましては、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価し
ております。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 2020 年9月 29 日 至 2021 年3月 29 日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項
はございません。
(1口当たり情報)
2020 年9月 28 日現在 2021 年3月 29 日現在
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
1.4111 円 1.4939 円
「1口=1円( 10,000 口= 14,111 円)」 「1口=1円( 10,000 口= 14,939 円)」
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(3)附属明細表
①有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
イギリス UKT 0.625 10/22/50
国債証券 151,000.000 126,927.580
・ポンド
UKT 4.25 12/07/46
国債証券 129,000.000 213,104.130
UKT 4.75 12/07/30
国債証券 11,000.000 15,106.630
UKT 4.75 12/07/38
国債証券 37,000.000 58,509.580
413,647.920
小計(イギリス・ポンド)4銘柄 328,000.000
( 62,469,109 )
イスラエ ILGOV 3.75 03/31/47
国債証券 182,000.000 233,291.240
ル・シュ
233,291.240
小計(イスラエル・シュケル)1銘柄 182,000.000
ケル
( 7,679,948 )
デンマー DGB 4.5 11/15/39
国債証券 101,000.000 181,314.190
ク・ク
RDKRE 2 04/01/24
社債券 260,000.000 278,166.200
ローネ
459,480.390
小計(デンマーク・クローネ)2銘柄 361,000.000
( 7,976,580 )
ノル NGB 1.75 09/06/29
国債証券 157,000.000 162,033.420
ウェー・
162,033.420
小計(ノルウェー・クローネ)1銘柄 157,000.000
クローネ
( 2,065,926 )
スウェー EIB 1.75 11/12/26
特殊債券 700,000.000 752,654.000
デン・ク
NDASS 1 04/08/22
社債券 200,000.000 202,332.000
ローナ
954,986.000
小計(スウェーデン・クローナ)2銘柄 900,000.000
( 12,090,123 )
セルビ SERBGB 5.875 02/08/28
国債証券 8,750,000.000 10,632,475.000
ア・ディ
10,632,475.000
小計(セルビア・ディナール)1銘柄 8,750,000.000
ナール
( 11,698,912 )
ルーマニ ROMGB 3.65 09/24/31
国債証券 405,000.000 416,988.000
ア・レイ
ROMGB 5 02/12/29
国債証券 15,000.000 17,188.500
434,176.500
小計(ルーマニア・レイ)2銘柄 420,000.000
( 11,483,968 )
ユーロ BGB 4.25 03/28/41
国債証券 54,000.000 93,132.720
BGB 5 03/28/35
国債証券 16,000.000 26,746.560
BTPS 2 12/01/25
国債証券 92,000.000 100,971.840
BTPS 2.7 03/01/47
国債証券 11,000.000 13,792.680
BTPS 4.5 03/01/24
国債証券 199,000.000 226,969.450
BTPS 4.75 09/01/28
国債証券 79,000.000 104,705.020
BTPS 4.75 09/01/44
国債証券 121,000.000 200,705.120
BTPS 5 03/01/22
国債証券 35,000.000 36,765.750
BTPS 5 09/01/40
国債証券 89,000.000 145,887.020
BTPS 5.5 09/01/22
国債証券 225,000.000 243,956.250
CHILE 1.75 01/20/26
国債証券 105,000.000 113,925.000
CHINA 0.125 11/12/26
国債証券 100,000.000 100,427.000
CROATI 2.7 06/15/28
国債証券 100,000.000 115,250.000
CYPRUS 0 02/09/26
国債証券 35,000.000 35,026.950
CYPRUS 0.625 12/03/24
国債証券 20,000.000 20,511.200
CYPRUS 3.75 07/26/23
国債証券 66,000.000 72,303.660
DBR 0 02/15/30
国債証券 72,000.000 74,818.080
DBR 0 08/15/50
国債証券 101,000.000 95,023.830
DBR 0.25 02/15/29
国債証券 132,000.000 140,099.520
DBR 1.25 08/15/48
国債証券 29,000.000 37,379.550
FRTR 0.7 07/25/30
国債証券 24,000.000 30,882.620
FRTR 2 05/25/48
国債証券 17,000.000 22,685.820
FRTR 3.25 05/25/45
国債証券 118,000.000 189,614.200
GGB 1.875 07/23/26
国債証券 200,000.000 217,630.000
INDON 2.875 07/08/21
国債証券 149,000.000 150,104.090
IRISH 1 05/15/26
国債証券 19,000.000 20,494.730
IRISH 1.35 03/18/31
国債証券 11,000.000 12,585.540
IRISH 2 02/18/45
国債証券 42,000.000 55,683.600
ISRAEL 2.875 01/29/24
国債証券 100,000.000 108,771.000
LITHUN 2.1 05/26/47
国債証券 15,000.000 21,039.000
MACEDO 1.625 03/10/28
国債証券 100,000.000 98,093.000
RAGB 0 02/20/30
国債証券 65,000.000 66,274.650
RAGB 3.8 01/26/62
国債証券 15,000.000 32,674.950
ROMANI 1.375 12/02/29
国債証券 15,000.000 14,946.750
ROMANI 2.875 03/11/29
国債証券 62,000.000 68,701.580
SERBIA 1.65 03/03/33
国債証券 100,000.000 97,260.000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SLOREP 1.25 03/22/27
国債証券 49,000.000 53,941.650
SLOREP 1.5 03/25/35
国債証券 23,000.000 26,688.280
SLOREP 5.125 03/30/26
国債証券 46,000.000 59,166.580
SPGB 1.5 04/30/27
国債証券 120,000.000 132,555.600
SPGB 3.45 07/30/66
国債証券 12,000.000 19,455.480
SPGB 5.15 10/31/44
国債証券 65,000.000 121,164.550
SPGB 5.9 07/30/26
国債証券 183,000.000 243,849.330
UKRAIN 6.75 06/20/26
国債証券 100,000.000 108,155.000
KFW 0.875 07/04/39
特殊債券 34,000.000 37,387.080
CABKSM FL 07/14/28
社債券 100,000.000 104,478.000
COLSM 1.625 11/28/25
社債券 100,000.000 105,905.000
HETAR 2.375 12/13/22
社債券 300,000.000 314,748.000
ISLBAN 0.5 11/20/23
社債券 100,000.000 100,827.000
4,634,160.280
小計(ユーロ) 49 銘柄 3,965,000.000
( 598,316,432 )
713,780,998
合計
( 713,780,998 )
(注) 1. 各種通貨ごとの小計の欄における ( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。 ( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示してお
ります。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入有価証券
有価証券の合計
通貨 銘柄数
※
金額に対する比率
時価比率
イギリス・ポンド 国債証券 4銘柄 8.60 % 8.75 %
イスラエル・シュケル 国債証券 1銘柄 1.06 % 1.08 %
国債証券 1銘柄
デンマーク・クローネ 1.10 % 1.12 %
社債券 1銘柄
ノルウェー・クローネ 国債証券 1銘柄 0.28 % 0.29 %
特殊債券 1銘柄
スウェーデン・クローナ 1.66 % 1.69 %
社債券 1銘柄
セルビア・ディナール 国債証券 1銘柄 1.61 % 1.64 %
ルーマニア・レイ 国債証券 2銘柄 1.58 % 1.61 %
国債証券 44 銘柄
ユーロ 特殊債券 1銘柄 82.37 % 83.82 %
社債券 4銘柄
※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
②為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の (デリバティブ取引等関係に関する注記 )で記載しており、ここでは省略しております。
アジア・オセアニア債券マザーファンド
( 1 ) 貸借対照表
2020 年9月 28 日現在 2021 年3月 29 日現在
区分
金額(円) 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 21,100,702 28,106,026
コール・ローン 14,892,520 14,890,175
国債証券 336,695,356 353,163,599
特殊債券 309,959,639 344,889,294
未収利息 4,315,604 4,487,583
流動資産合計 686,963,821 745,536,677
資産合計 686,963,821 745,536,677
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負債の部
流動負債
その他未払費用 12 -
流動負債合計 12 -
負債合計 12 -
純資産の部
元本等
元本 501,477,380 501,477,380
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 185,486,429 244,059,297
元本等合計 686,963,809 745,536,677
純資産合計 686,963,809 745,536,677
負債純資産合計 686,963,821 745,536,677
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020 年9月 29 日
項目
至 2021 年3月 29 日
1.有価証券の評価基準及 国債証券及び特殊債券
び評価方法 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから
入手した価額で評価しております。
また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認め
られた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もし
くは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基 個別法に基づき原則として時価で評価しております。
準及び評価方法
3.収益及び費用の計上基 有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益
準 約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成の 外貨建資産等の会計処理
ための基本となる重要 「投資信託財産の計算に関する規則」第 60 条及び第 61 条に基づいております。
な事項
(貸借対照表に関する注記)
項目 2020 年9月 28 日現在 2021 年3月 29 日現在
1.元本状況
開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の
元本額 501,477,380 円 501,477,380 円
期中追加設定元本額 - -
期中一部解約元本額 - -
元本の内訳
グローバル資産分散オープン 501,477,380 円 501,477,380 円
合計 501,477,380 円 501,477,380 円
2.受益権の総数 501,477,380 口 501,477,380 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020 年9月 29 日
項目
至 2021 年3月 29 日
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1.金融商品に対する取組 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であ
方針 り、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリ 当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭
スク 債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リ
スク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組
管理体制 織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等におい
て定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング及びファンドの運用パフォーマンスの測定・
分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかか
る確認結果等については、運用評価、リスク管理及びコンプライアンスに関する会議をそれぞれ
設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理体制については、各種リスク
ごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベル及び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施
しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要が
ある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、
必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施
や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関
連運用部署の担当役員及びリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外
部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部
ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となって
おります。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用
力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における
評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
する事項についての補 た価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているた
足説明 め、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 2021 年3月 29 日現在
1.金融商品の時価及び貸 金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあり
借対照表計上額との差 ません。
額
2.時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) 金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
( 2020 年9月 28 日現在)
※
種類
計算期間 の損益に含まれた評価差額(円)
国 債 証 券 4,002,493
特 殊 債 券 △ 1,353,194
合計 2,649,299
※「計算期間」とは、「アジア・オセアニア債券マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間
( 2020 年3月 28 日から 2020 年9月 28 日まで)を指しております。
( 2021 年3月 29 日現在)
※
種類
計算期間 の損益に含まれた評価差額(円)
国 債 証 券 △ 2,373,984
特 殊 債 券 △ 5,569,730
合計 △ 7,943,714
※「計算期間」とは、「アジア・オセアニア債券マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間
( 2020 年3月 28 日から 2021 年3月 29 日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
( 2020 年9月 28 日現在)
該当事項はありません。
( 2021 年3月 29 日現在)
該当事項はありません。
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(関連当事者との取引に関する注記)
(自 2020 年9月 29 日 至 2021 年3月 29 日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項
はございません。
(1口当たり情報)
2020 年9月 28 日現在 2021 年3月 29 日現在
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
1.3699 円 1.4867 円
「1口=1円( 10,000 口= 13,699 円)」 「1口=1円( 10,000 口= 14,867 円)」
(3)附属明細表
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
オースト ACGB 2.25 05/21/28
国債証券 1,000,000.000 1,074,720.000
ラリア・
ASIA 2.65 01/11/23
特殊債券 515,000.000 537,330.400
ドル
EUROF 6 03/30/22
特殊債券 300,000.000 317,268.000
IBRD 2.8 01/12/22
特殊債券 700,000.000 714,847.000
2,644,165.400
小計(オーストラリア・ドル)4銘柄 2,515,000.000
( 220,920,019 )
香港 HKGB 1.19 12/06/21
国債証券 3,000,000.000 3,024,000.000
・ドル
HKGB 1.94 12/04/23
国債証券 2,100,000.000 2,194,962.000
5,218,962.000
小計(香港・ドル)2銘柄 5,100,000.000
( 73,639,554 )
シンガ SIGB 2.25 06/01/21
国債証券 800,000.000 802,480.000
ポール・
802,480.000
小計(シンガポール・ドル)1銘柄 800,000.000
ドル
( 65,353,971 )
ニュー IBRD 2.5 01/24/24
特殊債券 1,000,000.000 1,052,040.000
ジーラン
IBRD 3.375 01/25/22
特殊債券 1,700,000.000 1,741,871.000
ド・ドル
2,793,911.000
小計(ニュージーランド・ドル)2銘柄 2,700,000.000
( 213,762,131 )
韓国 NDFB 4.25 06/10/21
国債証券 150,000,000.000 151,098,000.000
・ウォン
151,098,000.000
小計(韓国・ウォン)1銘柄 150,000,000.000
( 14,656,506 )
マレーシ MGS 3.8 08/17/23
国債証券 4,000,000.000 4,149,800.000
ア・リン
4,149,800.000
小計(マレーシア・リンギット)1銘柄 4,000,000.000
ギット
( 109,720,712 )
698,052,893
合計
( 698,052,893 )
(注) 1. 各種通貨ごとの小計の欄における ( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。 ( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示してお
ります。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入有価証券
有価証券の合計
通貨 銘柄数
※
金額に対する比率
時価比率
国債証券 1銘柄
オーストラリア・ドル 29.62 % 31.65 %
特殊債券 3銘柄
香港・ドル 国債証券 2銘柄 9.88 % 10.55 %
シンガポール・ドル 国債証券 1銘柄 8.77 % 9.36 %
ニュージーランド・ドル 特殊債券 2銘柄 28.67 % 30.62 %
韓国・ウォン 国債証券 1銘柄 1.97 % 2.10 %
マレーシア・リンギット 国債証券 1銘柄 14.72 % 15.72 %
※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
コモディティ・マザーファンド
( 1 ) 貸借対照表
2020 年9月 28 日現在 2021 年3月 29 日現在
区分
金額(円) 金額(円)
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資産の部
流動資産
預金 5,494,310 4,952,945
コール・ローン 2,183,170 4,290,020
社債券 338,856,222 356,819,339
未収利息 5,883,182 8,059,152
前払費用 164,360 171,005
流動資産合計 352,581,244 374,292,461
資産合計 352,581,244 374,292,461
負債の部
流動負債
その他未払費用 1 -
流動負債合計 1 -
負債合計 1 -
純資産の部
元本等
元本 795,785,393 684,879,662
剰余金
剰余金又は欠損金(△) △ 443,204,150 △ 310,587,201
元本等合計 352,581,243 374,292,461
純資産合計 352,581,243 374,292,461
負債純資産合計 352,581,244 374,292,461
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020 年9月 29 日
項目
至 2021 年3月 29 日
1.有価証券の評価基準及 社債券
び評価方法 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから
入手した価額で評価しております。
また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認め
られた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もし
くは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基 個別法に基づき原則として時価で評価しております。
準及び評価方法
3.収益及び費用の計上基 有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益
準 約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成の 外貨建資産等の会計処理
ための基本となる重要 「投資信託財産の計算に関する規則」第 60 条及び第 61 条に基づいております。
な事項
(貸借対照表に関する注記)
項目 2020 年9月 28 日現在 2021 年3月 29 日現在
1.元本状況
開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の
元本額 795,785,393 円 795,785,393 円
期中追加設定元本額 - -
期中一部解約元本額 - 110,905,731 円
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元本の内訳
グローバル資産分散オープン 795,785,393 円 684,879,662 円
合計 795,785,393 円 684,879,662 円
2.受益権の総数 795,785,393 口 684,879,662 口
3.元本の欠損
443,204,150 円 310,587,201 円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020 年9月 29 日
項目
至 2021 年3月 29 日
1.金融商品に対する取組 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であ
方針 り、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリ 当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭
スク 債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リ
スク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組
管理体制 織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等におい
て定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング及びファンドの運用パフォーマンスの測定・
分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかか
る確認結果等については、運用評価、リスク管理及びコンプライアンスに関する会議をそれぞれ
設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理体制については、各種リスク
ごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベル及び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施
しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要が
ある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、
必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施
や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関
連運用部署の担当役員及びリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外
部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部
ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となって
おります。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用
力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における
評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
する事項についての補 た価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているた
足説明 め、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 2021 年3月 29 日現在
1.金融商品の時価及び貸 金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあり
借対照表計上額との差 ません。
額
2.時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) 金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
( 2020 年9月 28 日現在)
※
種類
計算期間 の損益に含まれた評価差額(円)
社 債 券 32,512,967
合計 32,512,967
※「計算期間」とは、「コモディティ・マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間( 2020 年3月
28 日から 2020 年9月 28 日まで)を指しております。
( 2021 年3月 29 日現在)
※
種類
計算期間 の損益に含まれた評価差額(円)
96/153
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
社 債 券 83,623,571
合計 83,623,571
※「計算期間」とは、「コモディティ・マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間( 2020 年3月
28 日から 2021 年3月 29 日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
( 2020 年9月 28 日現在)
該当事項はありません。
( 2021 年3月 29 日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 2020 年9月 29 日 至 2021 年3月 29 日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項
はございません。
(1口当たり情報)
2020 年9月 28 日現在 2021 年3月 29 日現在
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
0.4431 円 0.5465 円
「1口=1円( 10,000 口= 4,431 円)」 「1口=1円( 10,000 口= 5,465 円)」
(3)附属明細表
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
アメリカ BCOM/BARCLAYS 10/20/21
社債券 3,000,000.000 3,254,760.000
・ドル
3,254,760.000
小計(アメリカ・ドル)1銘柄 3,000,000.000
( 356,819,339 )
356,819,339
合計
( 356,819,339 )
(注) 1. 各種通貨ごとの小計の欄における ( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。 ( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示してお
ります。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入有価証券
有価証券の合計
通貨 銘柄数
※
金額に対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 社債券 1銘柄 95.33 % 100.00 %
※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
( 2021 年4月末現在)
グローバル資産分散オープン
Ⅰ 資産総額 7,822,844,903 円
Ⅱ 負債総額 17,718,339 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,805,126,564 円
Ⅳ 発行済数量 7,633,551,930 口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0225 円
(参考)日本好配当株マザーファンド
Ⅰ 資産総額 12,600,205,908 円
Ⅱ 負債総額 37,727,278 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 12,562,478,630 円
Ⅳ 発行済数量 5,903,035,315 口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1281 円
(参考)世界 REIT マザーファンド
Ⅰ 資産総額 1,254,337,514 円
Ⅱ 負債総額 0 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,254,337,514 円
Ⅳ 発行済数量 791,296,225 口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5852 円
(参考)グローバル好配当株マザーファンド
Ⅰ 資産総額 59,303,787,103 円
Ⅱ 負債総額 46,278,663 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 59,257,508,440 円
Ⅳ 発行済数量 19,015,790,600 口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.1162 円
(参考)新興国債券マザーファンド
Ⅰ 資産総額 8,576,822,477 円
Ⅱ 負債総額 22,775,745 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 8,554,046,732 円
Ⅳ 発行済数量 3,237,692,605 口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.6420 円
(参考)欧州債券マザーファンド
Ⅰ 資産総額 734,643,285 円
Ⅱ 負債総額 1,067,064 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 733,576,221 円
Ⅳ 発行済数量 486,246,780 口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5087 円
(参考)アジア・オセアニア債券マザーファンド
Ⅰ 資産総額 756,962,406 円
Ⅱ 負債総額 0 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 756,962,406 円
Ⅳ 発行済数量 501,477,380 口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5095 円
(参考)コモディティ・マザーファンド
Ⅰ 資産総額 397,137,392 円
Ⅱ 負債総額 0 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 397,137,392 円
Ⅳ 発行済数量 684,879,662 口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5799 円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規
定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機
関 の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益
権を表示する受益証券は発行されません。
イ 名義書換
該当事項はありません。
ロ 受益者名簿
作成しません。
ハ 受益者に対する特典
ありません。
ニ 受益権の譲渡および譲渡制限等
(イ)受益権の譲渡
a.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
b.上記aの申請のある場合には、上記aの振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に
記載または記録するものとします。ただし、上記aの振替機関等が振替先口座を開設したもので
ない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機
関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
は記録が行われるよう通知するものとします。
c.上記aの振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(ロ)受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、
委託会社および受託会社に対抗することができません。
ホ 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議の上、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再分
割できるものとします。
ヘ 償還金
償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
に支払います。
ト 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
よるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
イ 資本金の額および株式数
2021 年 4 月 30 日現在
資本金の額 20 億円
会社が発行する株式の総数 60,000,000 株
発行済株式総数 33,870,060 株
ロ 最近5年間における資本金の額の増減
該当ありません。
ハ 会社の機構
委託会社の取締役は8名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行使
することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
もって行い、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期の
満了する時までとします。
委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を1名選定し、必要に応じて取締役会長1名を選定す
ることができます。
ニ 投資信託の運用の流れ
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2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を行っ
ています。
2021 年 4 月 30 日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通り
です。
本 数 (本) 純資産総額 (百万円)
721 8,865,435
追加型株式投資信託
112 619,881
単位型株式投資信託
1 30,897
追加型公社債投資信託
194 453,902
単位型公社債投資信託
1,028 9,970,117
合 計
3【委託会社等の経理状況】
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1 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第 59
号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関す
る 内閣府令」(平成 19 年内閣府令第 52 号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 52
年大蔵省令第 38 号)並びに同規則第 38 条及び第 57 条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成 19 年内閣府令第 52 号)に基づいて作成しております。
なお、当中間会計期間( 2020 年4月1日から 2020 年9月 30 日まで)は、改正府令附則第3条第1項た
だし書きにより、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。
2 当社は、第 35 期( 2019 年4月1日から 2020 年3月 31 日まで)の財務諸表については、金融商品取引法
第 193 条の2第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けており、第 36 期中間会計期
間 (2020 年4月1日から 2020 年9月 30 日まで )の中間財務諸表については、金融商品取引法第 193 条の2
第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
( 2019 年3月 31 日) ( 2020 年3月 31 日)
資産の部
流動資産
13,755,961 33,264,545
現金及び預金
20,011 300,021
顧客分別金信託
476,456 515,226
前払費用
64,856 602,605
未収入金
6,963,077 8,404,880
未収委託者報酬
1,129,548 2,199,785
未収運用受託報酬
285,668 299,826
未収投資助言報酬
44,150 37,702
未収収益
31,771 40,119
その他の流動資産
22,771,504 45,664,712
流動資産合計
固定資産
有形固定資産 ※ 1
173,517 101,609
建物
751,471 783,224
器具備品
- 710
土地
- 968
リース資産
- 66,498
建設仮勘定
924,988 953,010
有形固定資産合計
無形固定資産
479,867 909,133
ソフトウェア
183,528 508,733
ソフトウェア仮勘定
- 34,397,824
のれん
- 17,785,166
顧客関連資産
44 12,739
電話加入権
60 54
商標権
663,501 53,613,651
無形固定資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資その他の資産
10,829,628 19,436,480
投資有価証券
10,252,067 11,246,398
関係会社株式
2,004,451 2,523,637
長期差入保証金
97,107 113,852
長期前払費用
7,819 90,479
会員権
1,426,381 -
繰延税金資産
- △ 20,750
貸倒引当金
24,617,457 33,390,098
投資その他の資産合計
26,205,946 87,956,760
固定資産合計
48,977,450 133,621,473
資産合計
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
( 2019 年3月 31 日) ( 2020 年3月 31 日)
負債の部
流動負債
4,534 14,285
顧客からの預り金
1,480,229 146,200
その他の預り金
未払金
1,122 1,629
未払収益分配金
137,522 131,338
未払償還金
3,246,133 3,776,873
未払手数料
768,373 502,211
その他未払金
- 1,064
リース債務
3,535,589 3,935,582
未払費用
84,966 305,513
未払消費税等
670,761 489,151
未払法人税等
1,302,052 1,716,321
賞与引当金
18,110 30,951
その他の流動負債
11,249,395 11,051,125
流動負債合計
固定負債
3,418,601 5,299,814
退職給付引当金
5,074 14,767
賞与引当金
- 2,963,538
繰延税金負債
5,074 172,918
その他の固定負債
3,428,751 8,451,038
固定負債合計
14,678,146 19,502,164
負債合計
純資産の部
株主資本
2,000,000 2,000,000
資本金
資本剰余金
8,628,984 8,628,984
資本準備金
- 81,927,000
その他資本剰余金
8,628,984 90,555,984
資本剰余金合計
利益剰余金
284,245 284,245
利益準備金
その他利益剰余金
60,000 60,000
配当準備積立金
1,476,959 1,476,959
別途積立金
21,255,054 19,364,265
繰越利益剰余金
23,076,258 21,185,470
利益剰余金合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
33,705,242 113,741,454
株主資本計
評価・換算差額等
594,061 377,855
その他有価証券評価差額金
594,061 377,855
評価・換算差額等合計
34,299,304 114,119,309
純資産合計
48,977,450 133,621,473
負債・純資産合計
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018 年4月1日 (自 2019 年4月1日
至 2019 年3月 31 日) 至 2020 年3月 31 日)
営業収益
39,156,499 54,615,133
委託者報酬
6,277,217 9,389,058
運用受託報酬
1,332,888 1,303,595
投資助言報酬
その他営業収益
182,502 181,061
サービス支援手数料
49,507 32,421
その他
46,998,614 65,521,269
営業収益計
営業費用
18,499,433 24,888,040
支払手数料
361,696 447,024
広告宣伝費
125 -
公告費
調査費
1,752,905 3,214,679
調査費
6,050,441 7,702,309
委託調査費
営業雑経費
46,551 70,007
通信費
338,465 612,249
印刷費
24,700 45,117
協会費
23,756 32,199
諸会費
2,872,416 4,349,174
情報機器関連費
49,118 68,688
販売促進費
148,307 154,201
その他
30,167,918 41,583,691
営業費用合計
一般管理費
給料
190,951 264,325
役員報酬
6,308,066 9,789,691
給料・手当
514,259 914,702
賞与
1,235,936 1,726,013
賞与引当金繰入額
27,802 30,898
交際費
82 2,022
寄付金
286,905 956,931
事務委託費
228,538 249,359
旅費交通費
285,369 389,032
租税公課
612,410 1,121,553
不動産賃借料
463,553 797,158
退職給付費用
378,530 3,044,658
固定資産減価償却費
- 2,645,986
のれん償却費
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290,243 482,324
諸経費
10,822,651 22,414,658
一般管理費合計
6,008,044 1,522,919
営業利益
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018 年4月1日 (自 2019 年4月1日
至 2019 年3月 31 日) 至 2020 年3月 31 日)
営業外収益
- 778,113
受取配当金
623 947
受取利息
72 1,041
時効成立分配金・償還金
1,951 2,061
原稿・講演料
289,451 6,398
投資有価証券償還益
7,247 24,206
投資有価証券売却益
36,408 53,484
雑収入
335,754 866,254
営業外収益合計
営業外費用
15,760 72,457
為替差損
13,668 129,006
投資有価証券償還損
14,605 12,906
投資有価証券売却損
7,027 8,334
雑損失
51,061 222,704
営業外費用合計
6,292,738 2,166,469
経常利益
特別利益
79,850 -
過去勤務費用償却益
79,850
特別利益合計
特別損失
1,462 110,668
固定資産除却損 ※ 1
160,455 -
関係会社株式評価損
187,140 42,800
合併関連費用 ※ 2
- 133,168
本社移転費用 ※ 3
- 46,417
減損損失 ※ 4
349,058 333,054
特別損失合計
6,023,530 1,833,414
税引前当期純利益
1,750,031 1,874,278
法人税、住民税及び事業税
90,084 △ 619,676
法人税等調整額
1,840,116 1,254,602
法人税等合計
4,183,413 578,811
当期純利益
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
配当準備
合計 別途積立金 繰越利益剰余金
積立金
2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 26,561,078
当期首残高
当期変動額
△ 9,489,438
剰余金の配当
4,183,413
当期純利益
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
△ 5,306,024
当期変動額合計 - - - - - -
2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 21,255,054
当期末残高
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
28,382,283 39,011,267 870,535 870,535 39,881,802
当期首残高
当期変動額
△ 9,489,438 △ 9,489,438 △ 9,489,438
剰余金の配当
4,183,413 4,183,413 4,183,413
当期純利益
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 276,474 △ 276,474 △ 276,474
額(純額)
△ 5,306,024 △ 5,306,024 △ 276,474 △ 276,474 △ 5,582,498
当期変動額合計
23,076,258 33,705,242 594,061 594,061 34,299,304
当期末残高
当事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他資本
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
配当準備 繰越利益
剰余金
合計 別途積立金
積立金 剰余金
2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 21,255,054
当期首残高 -
当期変動額
剰余金の配当 △ 2,469,600
578,811
当期純利益
合併による増加 81,927,000 81,927,000
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
81,927,000 81,927,000
△ 1,890,788
当期変動額合計 - - - - -
2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 19,364,265
当期末残高
106/153
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
23,076,258 33,705,242 594,061 594,061 34,299,304
当期首残高
当期変動額
△ 2,469,600 △ 2,469,600 △ 2,469,600
剰余金の配当
578,811 578,811 578,811
当期純利益
81,927,000 81,927,000
合併による増加
株主資本以外の
△ 216,206 △ 216,206 △ 216,206
項目の当期変動
額(純額)
80,036,211 79,820,005
△ 1,890,788 △ 216,206 △ 216,206
当期変動額合計
21,185,470 113,741,454 377,855 377,855 114,119,309
当期末残高
注記事項
(重要な会計方針 )
1 .有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
2 .固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。但し、建物 (建物附属設備を除く )並びに 2016 年4月1日以降に取得した建物附属設備につい
ては、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 2~ 50 年
器具備品 3~ 15 年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
のれん 14 年
顧客関連資産 6~ 19 年
ソフトウェア(自社利用分) 5年(社内における利用可能期間)
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3 .引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権について
は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
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(2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
4 .その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
(表示方法の変更 )
前事業年度において「特別利益」に含めていた「投資有価証券売却益」及び「投資有価証券償還益」を「営業外収益」
として、「特別損失」に含めていた「投資有価証券売却損」及び「投資有価証券償還損」を「営業外費用」として、表示す
る方法に変更しております。これは、合併を契機に検討した結果、投資有価証券の売却及び償還の大勢が自社設定投信等の
処分によるものであり毎期経常的に発生するものとして、当事業年度から取引実態に沿った表示へと変更したものであり
ます。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別利益」の「投資有価証券売却益」及び「投資有価証券償還益」に表
示していた 7,247 千円及び 289,451 千円は「営業外収益」として、「特別損失」の「投資有価証券売却損」及び「投資有価証
券償還損」に表示していた 14,605 千円及び 13,668 千円は「営業外費用」として組み替えております。
(貸借対照表関係 )
※ 1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2019 年3月 31 日 ) (2020 年3月 31 日 )
建物 350,176 千円 466,875 千円
器具備品
922,553 千円 1,225,261 千円
リース資産
-千円 1,452 千円
2 当座借越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。
当事業年度末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2019 年3月 31 日 ) (2020 年3月 31 日 )
当座借越極度額の総額 10,000,000 千円 10,000,000 千円
借入実行残高
-千円 -千円
差引額
10,000,000 千円 10,000,000 千円
3 保証債務
当社は、子会社である Sumitomo Mitsui DS Asset Management(USA)Inc. における賃貸借契約に係る賃借料に対し、 2023
年6月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
前事業年度 当事業年度
(2019 年3月 31 日 ) (2020 年3月 31 日 )
Sumitomo Mitsui DS Asset
174,854 千円 132,559 千円
Management (USA)Inc.
(損益計算書関係 )
※ 1 固定資産除却損
前事業年度 当事業年度
(自 2018 年4月1日 (自 2019 年4月1日
至 2019 年3月 31 日) 至 2020 年3月 31 日)
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建物 -千円 879 千円
器具備品 695 千円
119 千円
リース資産
-千円
5,377 千円
ソフトウェア
766 千円
1,596 千円
ソフトウェア仮勘定
-千円
102,695 千円
※ 2 合併関連費用
前事業年度の合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費用及び当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併
に関する業務委託費用であります。
当事業年度の合併関連費用は、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する業務委託費用等及び海外現
地法人の統合に関する弁護士費用であります。
※ 3 本社移転費用
本社移転費用は、本社事務所移転に伴い解約日までに賃貸期間の残存分( 2020 年7月 13 日から 2020 年9月 30 日ま
で)の賃料及び共益費相当額として 133,168 千円支払うものであります。
※ 4 減損損失
当社は以下のとおり減損損失を計上しております。
(単位:千円)
場所 用途 種類 減損損失
46,417
千代田区 事業用資産 建物
当社は、資産と対応して継続的に収支の把握ができる単位が全社のみであることから全社資産の単一グループとし
ております。
上記事業用資産については、霞ヶ関オフィスの移転に係る意思決定をしたことに伴い将来の使用が見込めなくなっ
た資産につき、回収可能額を零と見積もり、当該減少額を減損損失に計上しております。その内訳は、建物に計上した
資産除去債務に対応する原状回復費用相当額であります。
(株主資本等変動計算書関係 )
前事業年度 (自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日 )
1 .発行済株式数に関する事項
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
17,640 株 17,622,360 株 17,640,000 株
普通株式 -
2 .剰余金の配当に関する事項
(1) 配当金支払額等
当社は 2018 年 11 月1日付で普通株式1株につき 1,000 株の割合で株式分割を行っております。
当該株式分割は 2018 年 11 月1日を効力発生日としておりますので、 2019 年1月 31 日を基準日とする一株当たり
配当額につきましては、株式分割後の株式数を基準に記載しております。
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円 ) 配当額 (円 )
2018 年 2018 年
2018 年6月 26 日
2,822,400 160,000.00
普通株式
3月 31 日 6月 27 日
定時株主総会
2019 年 2019 年
2019 年2月 28 日
6,667,038 377.95
普通株式
1月 31 日 3月 22 日
臨時株主総会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
2019 年6月 24 日開催の臨時株主総会において次の通り付議いたします。
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(千円 ) 配当額 (円 )
2019 年 2019 年
2019 年6月 24 日
2,469,600 140.00
普通株式 利益剰余金
臨時株主総会
3月 28 日 6月 25 日
当事業年度 (自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日 )
1 .発行済株式数に関する事項
合併に伴う普通株式の発行により 16,230,060 株増加しております。
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
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17,640,000 株 16,230,060 株 33,870,060 株
普通株式 -
2 .剰余金の配当に関する事項
(1) 配当金支払額等
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円 ) 配当額 (円 )
2019 年 2019 年
2019 年6月 24 日
2,469,600 140.00
普通株式
3月 28 日 6月 25 日
臨時株主総会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
2020 年6月 29 日開催の第 35 回定時株主総会において次の通り付議いたします。
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(千円 ) 配当額 (円 )
2020 年 2020 年
2020 年6月 29 日
711,271 21.00
普通株式 利益剰余金
3月 31 日 6月 30 日
定時 株主総会
(リース取引関係 )
オペレーティング・リース取引
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
( 2019 年3月 31 日) ( 2020 年3月 31 日)
597,239 1,618,641
1年以内
6,115,662 5,844,934
1年超
6,712,901 7,463,576
合計
(金融商品関係 )
1 .金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短期的
で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない運用を
行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されているた
め、リスクは僅少となっています。
投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動リ
スク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式であり、発行
体の信用リスクに晒されています。また、長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金等であり、差入先の信用
リスクに晒されています。
営業債務である未払手数料は、すべて1年以内の支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスクの管理
当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行うと
ともに、その状況について取締役会に報告しています。
投資有価証券、子会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に管
理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
長期差入保証金についても、差入先の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に管
理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
② 市場リスクの管理
投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券に
ついて管理を、経営企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の自己査
定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
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なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けてお
り、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性格、金
額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分することとしてい
ま す。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格及び業界団体が公表する売買参考統計値等に基づく価額のほか、これらの価額がない
場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件を採用しているため、
異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることがあります。
2 .金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。なお、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるものは、次表には含まれていません((注2)参照)。
前事業年度( 2019 年3月 31 日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
13,755,961 13,755,961
(1) 現金及び預金 -
20,011 20,011
-
(2) 顧客分別金信託
6,963,077 6,963,077
-
(3) 未収委託者報酬
1,129,548 1,129,548
-
(4) 未収運用受託報酬
285,668 285,668
-
(5) 未収投資助言報酬
(6) 投資有価証券
10,829,330 10,829,330
-
① その他有価証券
2,004,451 2,004,451
-
(7) 長期差入保証金
34,988,051 34,988,051
資産計 -
4,534 4,534
(1) 顧客からの預り金 -
3,246,133 3,246,133
-
(2) 未払手数料
3,250,667 3,250,667
負債計 -
当事業年度( 2020 年3月 31 日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
33,264,545 33,264,545
(1) 現金及び預金 -
300,021 300,021
-
(2) 顧客分別金信託
8,404,880 8,404,880
-
(3) 未収委託者報酬
2,199,785 2,199,785
-
(4) 未収運用受託報酬
299,826 299,826
-
(5) 未収投資助言報酬
(6) 投資有価証券
19,391,111 19,391,111
-
① その他有価証券
2,523,637 2,523,637
-
(7) 長期差入保証金
66,383,807 66,383,807
資産計 -
14,285 14,285
(1) 顧客からの預り金 -
3,776,873 3,776,873
-
(2) 未払手数料
3,791,158 3,791,158
負債計 -
(注1 )金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、 (2) 顧客分別金信託、 (3) 未収委託者報酬、 (4) 未収運用受託報酬及び (5) 未収投資助言報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(6) 投資有価証券
これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表されて
いる基準価格によっております。
(7) 長期差入保証金
これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額
によっています。
負 債
(1) 顧客からの預り金及び (2) 未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
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(注2 )時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
区分
( 2019 年3月 31 日) ( 2020 年3月 31 日)
その他有価証券
298 45,369
非上場株式
298 45,369
合計
子会社株式及び関連会社株式
10,252,067 11,246,398
非上場株式
10,252,067 11,246,398
合計
その他有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、「 (6) ① その
他有価証券」には含めておりません。
子会社株式及び関連会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものである
ことから、時価開示の対象とはしておりません。
(注3 )金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度( 2019 年3月 31 日)
(単位:千円)
区分 1年以内 1年超5年以内 5年超 10 年以内 10 年超
13,755,961
現金及び預金 - - -
20,011
顧客分別金信託 - - -
6,963,077
未収委託者報酬 - - -
1,129,548
未収運用受託報酬 - - -
285,668
未収投資助言報酬 - - -
54,900 1,949,551
長期差入保証金 - -
22,209,168 1,949,551
合計 - -
当事業年度( 2020 年3月 31 日)
(単位:千円)
5年超 10 年以内 10 年超
区分 1年以内 1年超5年以内
33,264,545
現金及び預金 - - -
300,021
顧客分別金信託 - - -
8,404,880
未収委託者報酬 - - -
2,199,785
未収運用受託報酬 - - -
299,826
未収投資助言報酬 - - -
1,125,292 1,398,345
長期差入保証金 - -
45,594,350 1,398,345
合計 - -
(有価証券関係 )
1 .子会社株式及び関連会社株式
前事業年度( 2019 年3月 31 日)
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式 10,252,067 千円)は、市場価格がなく、時価を把握する
ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度( 2020 年3月 31 日)
子会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式 11,246,398 千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難
と認められることから、記載しておりません。
2 .その他有価証券
前事業年度( 2019 年3月 31 日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1) 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
7,545,410 6,613,088 932,322
投資信託等
7,545,410 6,613,088 932,322
小計
(2) 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
3,283,920 3,360,000
△ 76,080
投資信託等
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3,283,920 3,360,000
小計 △ 76,080
10,829,330 9,973,088 856,242
合計
(注)非上場株式等(貸借対照表計上額 298 千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れることから、記載しておりません。
当事業年度( 2020 年3月 31 日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1) 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
12,411,812 13,327,652 915,839
投資信託等
12,411,812 13,327,652 915,839
小計
(2) 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
6,413,317 6,063,458
△ 349,858
投資信託等
6,413,317 6,063,458
小計 △ 349,858
18,825,130 19,391,111 565,980
合計
(注)非上場株式等(貸借対照表計上額 45,369 千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
められることから、記載しておりません。
3 .事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度 (自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日 )
(単位:千円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
728,127 7,247 14,605
(単位:千円)
償還額 償還益の合計額 償還損の合計額
1,578,762 289,451 13,668
当事業年度 (自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日 )
(単位:千円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,814,360 24,206 12,906
(単位:千円)
償還額 償還益の合計額 償還損の合計額
3,631,425 6,398 129,006
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について 160,455 千円(関係会社株式 160,455 千円)減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては子会社株式及び関連会社株式については、当該株式の発行会社の財務状況等を勘案した上
で、回復可能性を検討し、回復可能性のないものについて減損処理を行っております。
当事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
(退職給付関係 )
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度
を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018 年4月1日 (自 2019 年4月1日
至 2019 年3月 31 日) 至 2020 年3月 31 日)
3,319,830 3,418,601
退職給付債務の期首残高
267,362 523,396
勤務費用
利息費用 - -
数理計算上の差異の発生額 △ 3,658 △ 195
退職給付の支払額 △ 85,082 △ 349,050
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過去勤務費用の発生額 △ 79,850 -
1,707,062
合併による発生額 -
3,418,601 5,299,814
退職給付債務の期末残高
(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
( 2019 年3月 31 日) ( 2020 年3月 31 日)
3,418,601 5,299,814
非積立型制度の退職給付債務
未認識数理計算上の差異 - -
未認識過去勤務費用 - -
3,418,601 5,299,814
退職給付引当金
(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018 年4月1日 (自 2019 年4月1日
至 2019 年3月 31 日) 至 2020 年3月 31 日)
267,362 492,511
勤務費用
利息費用 - -
数理計算上の差異の費用処理額 △ 3,658 △ 195
過去勤務費用償却益 △ 79,850 -
199,849 304,842
その他
383,703 797,158
確定給付制度に係る退職給付費用
(注)その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制度適用に
よる割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表わしております。)
前事業年度 当事業年度
(自 2018 年4月1日 (自 2019 年4月1日
至 2019 年3月 31 日) 至 2020 年3月 31 日)
割引率 0.000 % 0.000 %
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 156,457 千円、当事業年度 248,932 千円であります。
(税効果会計関係 )
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
( 2019 年3月 31 日) ( 2020 年3月 31 日)
繰延税金資産
1,046,775 1,622,803
退職給付引当金
400,242 530,059
賞与引当金
80,983 178,573
調査費
57,192 162,557
未払金
54,797 46,423
未払事業税
17,501 91,937
ソフトウェア償却
50,580 114,876
子会社株式評価損
150,771
その他有価証券評価差額金 -
32,218 88,250
その他
1,740,292 2,986,254
繰延税金資産小計
△ 51,729 △ 193,485
評価性引当額(注)
1,688,563 2,792,768
繰延税金資産合計
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繰延税金負債
5,445,817
無形固定資産 -
262,181 310,488
その他有価証券評価差額金
262,181 5,756,306
繰延税金負債合計
1,426,381
繰延税金資産(負債)の純額 △ 2,963,538
(注)評価性引当額が 141,756 千円増加しております。この増加の内容は、主として大和住銀投信投資顧問株式会社との合
併によるものであります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要
な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
( 2019 年3月 31 日) ( 2020 年3月 31 日)
法定実効税率 30.6 % 30.6 %
(調整)
0.8 3.5
評価性引当額の増減
△ 13.9
受取配当等永久に益金に算入されない項目 -
0.9 7.3
交際費等永久に損金に算入されない項目
0.1 0.5
住民税均等割等
△ 1.4 △ 0.5
所得税額控除による税額控除
44.1
のれん償却費 -
△ 0.4 △ 3.3
その他
30.5 68.4
税効果会計適用後の法人税等の負担率
(セグメント情報等 )
前事業年度 (自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日 )
1 .セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業活
動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セグメ
ント情報の記載を省略しております。
2 .関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
39,156,499 6,277,217 1,332,888 232,009 46,998,614
営業収益
(2) 地域ごとの情報
① 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 %を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 %以上を占める相手先がないため、記載はありません。
3 .報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4 .報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
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5 .報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日 )
1 .セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業活
動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セグメ
ント情報の記載を省略しております。
2 .関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
54,615,133 9,389,058 1,303,595 213,482 65,521,269
営業収益
(2) 地域ごとの情報
① 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 %を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 %以上を占める相手先がないため、記載はありません。
3 .報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
4 .報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
5 .報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報 )
前事業年度 (自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日 )
1.関連当事者との取引
(1) 兄弟会社等
(単位:千円)
議決権等の
会社等の 事業の
資本金、出資金 関連当事者
所有 (被所
種類 名称又は 所在地 内容又 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有 )割合
親会社 %
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
1,770,996,505 2,499,836 399,447
の 銀行業
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 -
親会社 %
SMBC 日興
東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
10,000,000 5,789,062 1,154,875
の 証券業
千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
証券㈱
子会社 -
(注) 1 .上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2 .取引条件及び取引条件の決定方針等
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投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
2.親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
当事業年度 (自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日 )
1.関連当事者との取引
(1) 兄弟会社等
(単位:千円)
議決権等の
会社等の 事業の
資本金、出資金 関連当事者
所有 (被所
種類 名称又は 所在地 内容又 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有 )割合
親会社 %
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
1,770,996,505 3,703,669 644,246
の 銀行業
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 -
親会社 %
SMBC 日興
東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
10,000,000 6,265,593 890,935
の 証券業
千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
証券㈱
子会社 -
(注) 1 .上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2 .取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
2.親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
(1株当たり情報 )
前事業年度 当事業年度
(自 2018 年4月1日 (自 2019 年4月1日
至 2019 年3月 31 日) 至 2020 年3月 31 日)
1,944.40 円 3,369.33 円
1株当たり純資産額
237.15 円 17.09 円
1株当たり当期純利益金額
(注) 1 .潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2 .当社は、 2018 年 11 月1日付で普通株式1株につき 1,000 株の割合で株式分割を行っております。
1株当たり情報については、当該株式分割を 2019 年3月期の期首( 2018 年 4 月1日)に行ったものと仮定して、1
株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定しております。
3 .1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2018 年4月1日 (自 2019 年4月1日
至 2019 年3月 31 日) 至 2020 年3月 31 日)
1株当たり当期純利益金額
4,183,413 578,811
当期純利益(千円)
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
4,183,413 578,811
普通株式に係る当期純利益金額(千円)
17,640,000 33,870,060
期中平均株式数(株)
(企業結合等関係 )
(取得による企業結合 )
当社は、 2018 年9月 28 日開催の当社取締役会において、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との間で合併契約を締結
することについて決議し、同日付で締結しました。本合併契約に基づき、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社は、 2019 年
4月1日付で合併いたしました。
1.企業結合の概要
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(1) 被取得企業の名称及び事業の内容
被取得企業の名称 大和住銀投信投資顧問株式会社
事業の内容 投資運用業、投資助言・代理業等
(2) 企業結合を行った主な理由
資産運用ビジネスはグローバルに成長拡大しており、お客さまから求められる運用力やサービスはますます高度化し
ております。本件合併は、このようなお客さまからのニーズに対応するために、両運用会社の持つ強み・ノウハウを結集
した、フィデューシャリー・デューティーに基づく最高品質の運用パフォーマンスとサービスを提供する資産運用会社
の実現を図るものであります。
(3) 企業結合日
2019 年4月1日
(4) 企業結合の法的形式
当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併方式であります。
(5) 結合後企業の名称
三井住友 DS アセットマネジメント株式会社
(6) 取得企業を決定するに至った主な根拠
「企業結合に関する会計基準」 (企業会計基準第 21 号 2019 年1月 16 日 )及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計
基準に関する適用指針」 (企業会計基準適用指針第 10 号 2019 年1月 16 日 )の考え方に基づき、当社を取得企業としており
ます。
2.財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間
2019 年4月1日から 2020 年3月 31 日
3.被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得の対価 企業結合日に交付した当社の普通株式の時価 81,927,000 千円
取得原価 81,927,000 千円
4.合併比率及びその算定方法並びに交付した株式数
(1) 合併比率
大和住銀投信投資顧問株式会社の普通株式1株に対し、当社の普通株式 4.2156 株を割当交付いたしました。
(2) 合併比率の算定方法
当社はEYトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社を、大和住銀投信投資顧問株式会社はPwCアド
バイザリー合同会社を、合併比率の算定に関する第三者算定機関としてそれぞれ選定し、各第三者算定機関による算定結
果を参考に、両社の財務状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、合併比率について慎重に協議を重ね
た結果、合併比率が妥当であると判断し、合意に至ったものであります。
(3) 交付した株式数
普通株式: 16,230,060 株
5.主要な取得関連費用の内容及び金額
業務委託費用及びデューデリジェンス費用等 37,723 千円
6.発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
(1) 発生したのれんの金額
37,043,811 千円
(2) 発生原因
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負債の純額と取得原価との差額によります。
(3) 償却方法及び償却期間
14 年にわたる均等償却
7.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
流動資産 24,546,329 千円
固定資産 34,001,531 千円
資産合計 58,547,860 千円
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流動負債 5,406,939 千円
固定負債 8,257,731 千円
負債合計 13,664,671 千円
中間財務諸表
(1) 中間貸借対照表
(単位:千円)
第 36 期中間会計期間
( 2020 年9月 30 日)
資産の部
流動資産
30,600,006
現金及び預金
300,033
顧客分別金信託
491,960
前払費用
8,462,795
未収委託者報酬
2,637,333
未収運用受託報酬
403,508
未収投資助言報酬
39,908
未収収益
127,104
その他
43,062,650
流動資産合計
固定資産
2,622,154
有形固定資産 ※ 1
無形固定資産
33,074,831
のれん
16,728,528
顧客関連資産
1,741,538
その他
51,544,898
無形固定資産合計
投資その他の資産
21,128,629
投資有価証券
11,246,398
関係会社株式
2,228,340
その他
△ 20,750
貸倒引当金
34,582,618
投資その他の資産合計
88,749,672
固定資産合計
131,812,323
資産合計
負債の部
流動負債
266
リース債務
2,366
顧客からの預り金
118,688
その他の預り金
3,919,626
未払金
4,532,572
未払費用
330,248
未払法人税等
28,358
前受収益
1,343,147
賞与引当金
25,119
その他 ※ 2
10,300,393
流動負債合計
固定負債
3,126,317
繰延税金負債
5,442,936
退職給付引当金
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
7,383
賞与引当金
150,104
その他
8,726,742
固定負債合計
19,027,135
負債合計
純資産の部
株主資本
2,000,000
資本金
資本剰余金
8,628,984
資本準備金
81,927,000
その他資本剰余金
90,555,984
資本剰余金合計
利益剰余金
284,245
利益準備金
その他利益剰余金
60,000
配当準備積立金
1,476,959
別途積立金
17,495,141
繰越利益剰余金
19,316,346
利益剰余金合計
111,872,330
株主資本合計
評価・換算差額等
912,856
その他有価証券評価差額金
912,856
評価・換算差額等合計
112,785,187
純資産合計
131,812,323
負債純資産合計
(2) 中間損益計算書
(単位:千円 )
第 36 期中間会計期間
(自 2020 年4月1日
至 2020 年9月 30 日)
営業収益
23,512,538
委託者報酬
4,131,413
運用受託報酬
637,750
投資助言報酬
115,543
その他の営業収益
28,397,245
営業収益計
18,361,605
営業費用
11,009,285
一般管理費 ※ 1
△ 973,645
営業損失( △ )
130,819
営業外収益 ※ 2
22,619
営業外費用 ※ 3
△ 865,445
経常損失( △ )
179,016
特別損失 ※ 4
△ 1,044,462
税引前中間純損失( △ )
223,963
法人税、住民税及び事業税
△ 110,573
法人税等調整額
113,390
法人税等合計
△ 1,157,852
中間純損失( △ )
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(3) 中間株主資本等変動計算書
第 36 期中間会計期間(自 2020 年4月1日 至 2020 年9月 30 日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他資本 資本剰余金 利益
資本準備金
配当準備 別途 繰越利益
剰余金 合計 準備金
積立金 積立金 剰余金
2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 19,364,265
当期首残高
当中間期変動額
△ 711,271
剰余金の配当
△ 1,157,852
中間純損失( △ )
株主資本以外の
項目の当中間期
変動額(純額)
△ 1,869,124
当中間期変動額合計 - - - - - - -
2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 17,495,141
当中間期末残高
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
21,185,470 113,741,454 377,855 377,855 114,119,309
当期首残高
当中間期変動額
△ 711,271 △ 711,271 △ 711,271
剰余金の配当
中間純損失( △ ) △ 1,157,852 △ 1,157,852 △ 1,157,852
株主資本以外の
535,001 535,001 535,001
項目の当中間期
変動額(純額)
535,001 535,001
当中間期変動額合計 △ 1,869,124 △ 1,869,124 △ 1,334,122
19,316,346 111,872,330 912,856 912,856 112,785,187
当中間期末残高
注記事項
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券
① 子会社株式
移動平均法による原価法
② その他有価証券
市場価格のない株式等以外
中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに 2016 年4月1日以降に取得した建物附属設備に
ついては、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 2~ 50 年
器具備品 3~ 15 年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
のれん 14 年
顧客関連資産 6~ 19 年
ソフトウェア(自社利用分) 5年(社内における利用可能期間)
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権について
は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間において発
生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
4.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
(追加情報)
当社は「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第 30 号 2019 年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)及
び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準第 31 号 2019 年7月4日)を当中間会計期間の期首から適用
し、時価算定会計基準第 19 項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第 10 号 2019 年7月4日)第 44 -2項に定め
る経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしました。
(中間貸借対照表関係)
第 36 期中間会計期間
( 2020 年 9月 30 日)
※ 1 .有形固定資産の減価償却累計額
991,194 千円
※ 2 .消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債のその他に
含めて表示しております。
※ 3 .当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。
当中間会計期間末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
当座借越極度額の総額 10,000,000 千円
借入実行残高 -
差引額 10,000,000 千円
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※ 4 .当社は、子会社である Sumitomo Mitsui DS Asset Management(USA)Inc. における賃貸借契約に
係る賃借料に対し、 2023 年6月までの賃借料総額 109,041 千円の支払保証を行っております。
(中間損益計算書関係)
第 36 期中間会計期間
(自 2020 年 4月1日 至 2020 年9月 30 日)
※ 1 .一般管理費のうち主要なもの
のれん償却費 1,322,993 千円
減価償却実施額
有形固定資産 288,293 千円
無形固定資産 1,209,507 千円
※ 2 .営業外収益のうち主要なもの
為替差益 4,544 千円
受取配当金 5,845 千円
投資有価証券償還益 9,936 千円
投資有価証券売却益 59,364 千円
※ 3 .営業外費用のうち主要なもの
投資有価証券償還損 1 千円
投資有価証券売却損 21,377 千円
※ 4 .特別損失のうち主要なもの
固定資産除却損 51,972 千円
本社移転費用 127,044 千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第 36 期中間会計期間(自 2020 年 4月1日 至 2020 年9月 30 日)
1.発行済株式数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
33,870,060 株 33,870,060 株
普通株式 - -
2.剰余金の配当に関する事項
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円 ) 配当額 (円 )
2020 年 2020 年
2020 年6月 29 日
711,271 21.00
普通株式
3月 31 日 6月 30 日
定時株主総会
(リース取引関係)
第 36 期中間会計期間
(自 2020 年 4月1日 至 2020 年9月 30 日)
1.オペレーティング・リース取引
(借主側)
未経過リース料(解約不能のもの)
1年以内 1,192,635 千円
1年超 4,091,860 千円
合 計 5,284,495 千円
(金融商品関係)
1.金融商品の時価等に関する事項
第 36 期中間会計期間( 2020 年 9月 30 日)
2020 年9月 30 日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。なお、市場価格のない
ものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
(単位:千円)
区分 中間貸借対照表計上額 時価 差額
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30,600,006 30,600,006
(1) 現金及び預金 -
300,033 300,033
-
(2) 顧客分別金信託
8,462,795 8,462,795
-
(3) 未収委託者報酬
2,637,333 2,637,333
-
(4) 未収運用受託報酬
403,508 403,508
-
(5) 未収投資助言報酬
(6) 投資有価証券
21,083,260 21,083,260
-
① その他有価証券
(7) 投資その他の資産
2,006,627 2,006,627
-
① 長期差入保証金
65,493,564
65,493,564
資産計 -
2,366 2,366
(1) 顧客からの預り金 -
(2) 未払金
3,761,585 3,761,585
-
① 未払手数料
3,763,951 3,763,951
負債計 -
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
( 1 )現金及び預金、( 2 )顧客分別金信託、( 3 )未収委託者報酬、( 4 )未収運用受託報酬、及び( 5 )未収投資助言報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
( 6 )投資有価証券
① その他有価証券
これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表されて
いる基準価格によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
( 7 )投資その他の資産
① 長期差入保証金
これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額
によっております。
負 債
( 1 )顧客からの預り金、及び( 2 )未払金 ① 未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注2)市場価格のない金融商品
(単位:千円)
区分 中間貸借対照表計上額
その他有価証券
45,369
非上場株式
45,369
合計
子会社株式
11,246,398
非上場株式
11,246,398
合計
その他有価証券については、市場価格がないため、「 (6) ① その他有価証券」には含めておりません。
子会社株式については、市場価格がないため、時価開示の対象とはしておりません。
また時価をもって中間貸借対照表計上額としている「 (6) ① その他有価証券」は、全て投資信託で構成されております。そ
のため、時価の算定に関する会計基準の適用指針第 26 項の経過措置を適用し、金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳
等に関する事項は記載しておりません。
(有価証券関係)
第 36 期中間会計期間( 2020 年 9月 30 日)
1.子会社株式
子会社株式(中間貸借対照表計上額 11,246,398 千円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。
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2.その他有価証券
(単位:千円)
区分 中間貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1) 中間貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの
16,043,944 14,414,570 1,629,373
投資信託等
16,043,944 14,414,570 1,629,373
小計
(2) 中間貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの
5,039,315 5,294,354
△ 255,038
投資信託等
5,039,315 5,294,354
△ 255,038
小計
21,083,260 19,708,925 1,374,335
合計
(注)非上場株式等(中間貸借対照表計上額 45,369 千円)については、市場価格がないことから、記載しておりません。
(デリバティブ取引関係)
当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。
(セグメント情報等)
第 36 期中間会計期間(自 2020 年 4月1日 至 2020 年9月 30 日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業活
動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セグメ
ント情報の記載を省略しております。
2.関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
23,512,538 4,131,413 637,750 115,543 28,397,245
営業収益
(2) 地域ごとの情報
① 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、地域ごとの営業収
益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 %を超えるため、地域ごとの
有形固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の 10 %以上を占める相手先がないため、記載はありませ
ん。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
第 36 期中間会計期間
(自 2020 年 4月1日 至 2020 年9月 30 日)
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1株当たり純資産額 3,329 円 93 銭
1株当たり中間純損失( △ ) △ 34 円 18 銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純損失については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(参考)大和住銀投信投資顧問株式会社の経理状況
※ 当該(参考)において、大和住銀投信投資顧問株式会社を「委託会社」または「当社」といいます。
1.委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第 59 号。)
並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成 19 年8月6日内閣府令第
52 号。)により作成しております。
2.財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、第 47 期事業年度(平成 30 年4月1日から
平成 31 年3月 31 日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による監査を受けております。
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(1)貸借対照表
(単位:千円)
第 46 期 第 47 期
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(平成 30 年 3 月 31 日) (平成 31 年 3 月 31 日)
資産の部
流動資産
21,360,895 20,475,527
現金・預金
204,460 230,059
前払費用
12,823 4,542
未収入金
3,363,312 2,923,589
未収委託者報酬
1,198,432 870,546
未収運用受託報酬
41,310 38,738
未収収益
7,553 3,324
その他
26,188,788 24,546,329
流動資産計
固定資産
有形固定資産
※ 1 75,557 225,975
建物
※ 1 122,169 95,404
器具備品
710 710
土地
7,275 8,108
※ 1
リース資産
205,712 330,198
有形固定資産計
無形固定資産
73,887 159,087
ソフトウエア
6,115
ソフトウェア仮勘定 -
12,706 12,706
電話加入権
86,593 177,909
無形固定資産計
投資その他の資産
10,257,600 11,025,039
投資有価証券
956,115 956,115
関係会社株式
1,170
従業員長期貸付金 -
534,699 534,270
長期差入保証金
82,660 82,660
出資金
1,041,251 1,009,250
繰延税金資産
8,397
その他 -
△ 20,750 △ 20,750
貸倒引当金
12,852,746 13,594,982
投資その他の資産計
13,145,052 14,103,090
固定資産計
39,333,840 38,649,419
資産合計
(単位:千円 )
第 46 期 第 47 期
(平成 30 年 3 月 31 日) (平成 31 年 3 月 31 日)
負債の部
流動負債
3,143 3,583
リース債務
29,207 1,555,486
未払金
1,434,393 1,222,461
未払手数料
1,287,722 1,203,269
未払費用
1,397,293 264,304
未払法人税等
135,042 48,437
未払消費税等
1,263,100 1,007,040
賞与引当金
85,600 72,900
役員賞与引当金
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23,128 29,455
その他
5,658,632 5,406,939
流動負債計
固定負債
4,698 5,173
リース債務
1,540,203 1,707,062
退職給付引当金
88,050
役員退職慰労引当金 -
204,333
長期未払金 -
248,260
-
資産除去債務
1,632,952 2,164,829
固定負債計
7,291,585 7,571,769
負債合計
(単位:千円 )
第 46 期 第 47 期
(平成 30 年 3 月 31 日) (平成 31 年 3 月 31 日)
純資産の部
株主資本
2,000,000 2,000,000
資本金
資本剰余金
156,268 156,268
資本準備金
156,268 156,268
資本剰余金合計
利益剰余金
343,731 343,731
利益準備金
その他利益剰余金
1,100,000 1,100,000
別途積立金
28,387,042 27,516,774
繰越利益剰余金
29,830,773 28,960,505
利益剰余金合計
31,987,042 31,116,774
株主資本合計
評価・換算差額等
55,213 △ 39,124
その他有価証券評価差額金
55,213 △ 39,124
評価・換算差額等合計
32,042,255 31,077,650
純資産合計
39,333,840 38,649,419
負債純資産合計
(2)損益計算書
(単位:千円)
第 46 期 第 47 期
(自 平成 29 年 4 月 1 日 (自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日) 至 平成 31 年 3 月 31 日)
営業収益
5,111,757 4,252,374
運用受託報酬
26,383,145 24,415,734
委託者報酬
82,997 66,957
その他営業収益
31,577,899 28,735,066
営業収益計
営業費用
11,900,832 10,708,502
支払手数料
93,131 196,206
広告宣伝費
293
公告費 -
調査費
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1,637,364 2,076,042
調査費
2,959,680 3,032,753
委託調査費
79,120 77,597
委託計算費
営業雑経費
42,497 38,715
通信費
517,371 507,540
印刷費
24,374 24,325
協会費
3,778 1,994
諸会費
122,930 63,596
その他
17,381,079 16,727,567
営業費用計
一般管理費
給料
218,127 217,030
役員報酬
2,809,008 3,002,836
給料・手当
86,028 48,878
賞与
9,864 2,855
退職金
647,269 638,399
福利厚生費
29,121 38,883
交際費
159,224 153,694
旅費交通費
199,255 160,817
租税公課
622,807 639,392
不動産賃借料
219,724 324,082
退職給付費用
71,624 141,154
固定資産減価償却費
1,263,100 1,007,040
賞与引当金繰入額
役員退職慰労引当金繰入額 36,130 102,860
85,500 72,900
役員賞与引当金繰入額
901,001 1,011,941
諸経費
7,357,787 7,562,768
一般管理費計
6,839,032 4,444,730
営業利益
営業外収益
23,350 35,946
受取配当金
199 178
受取利息
6,350 45,345
投資有価証券売却益
2,831 10,431
その他
32,732 91,902
営業外収益計
営業外費用
5,000 4,735
投資有価証券売却損
982
解約違約金 -
1,784 828
為替差損
0 410
その他
6,784 6,956
営業外費用計
6,864,980 4,529,676
経常利益
特別損失
※ 2 179,376
合併関連費用 -
4,121
-
固定資産除却損
183,498
-
特別損失計
6,864,980 4,346,177
税引前当期純利益
2,242,775 1,339,010
法人税、住民税及び事業税
△ 78,014 73,635
法人税等調整額
2,164,761 1,412,646
法人税等合計
4,700,218 2,933,531
当期純利益
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(3)株主資本等変動計算書
第 46 期 (自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益剰余金
別途積立金
2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 26,100,773
当期首残高
当期変動額
剰余金の配当
△ 2,413,950
4,700,218
当期純利益
株主資本以外の項
目の当期変動額
(純額)
- - - - - 2,286,268
当期変動額合計
2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 28,387,042
当期末残高
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
27,544,504 29,700,773 37,917 37,917 29,738,691
当期首残高
当期変動額
剰余金の配当
△ 2,413,950 △ 2,413,950 △ 2,413,950
当期純利益 4,700,218 4,700,218 4,700,218
株主資本以外の項
目の当期変動額
(純額) 17,295 17,295 17,295
2,286,268 2,286,268 17,295 17,295 2,303,564
当期変動額合計
29,830,773 31,987,042 55,213 55,213 32,042,255
当期末残高
第 47 期 (自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益剰余金
別途積立金
2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 28,387,042
当期首残高
当期変動額
剰余金の配当
△ 3,803,800
当期純利益 2,933,531
株主資本以外の項
目の当期変動額
(純額)
- - - - -
当期変動額合計 △ 870,268
2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 27,516,774
当期末残高
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株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
29,830,773 31,987,042 55,213 55,213 32,042,255
当期首残高
当期変動額
剰余金の配当
△ 3,803,800 △ 3,803,800 △ 3,803,800
当期純利益 2,933,531 2,933,531 2,933,531
株主資本以外の項
目の当期変動額
(純額) △ 94,337 △ 94,337 △ 94,337
当期変動額合計 △ 870,268 △ 870,268 △ 94,337 △ 94,337 △ 964,605
当期末残高 28,960,505 31,116,774 △ 39,124 △ 39,124 31,077,650
注記事項
(重要な会計方針)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は総平均法により算出し、評価差額は全部純資産直入法
により処理しております。)を採用しております。
時価のないもの
総平均法による原価法を採用しております。
2. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、平成 28 年 4 月 1 日以降に取得した建物附属設備及び構築物に
ついては、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 2 ~ 30 年
器具備品 4 ~ 15 年
(会計上の見積りの変更)
当事業年度において、当社と三井住友アセットマネジメント株式会社(以下「SMAM」)との間で合併
契約を締結したことに伴い、将来利用不能となる固定資産について耐用年数を短縮し、将来にわたり変更
しております。
これにより、従来の方法に比べて、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ
15,534 千円減少しております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間( 5 年)に基づく定額法によって
おります。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
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(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、社内規定に基づく当事業年度末の要支給額を計上しております。
これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績に応じて、
各事業年度ごとに各人別に勤務費用が確定するためです。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金規程に基づき事業年度末における要支給額を
計上しております。
4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(表示方法の変更)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第 28 号 平成 30 年 2 月 16 日)を当事業年度の期首
から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法
に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」 504,497 千円は、「投資その他
の資産」の「繰延税金資産」 1,041,251 千円に含めて表示しております。
(追加情報)
当社は、平成 31 年 3 月 22 日開催の臨時株主総会において、退任となる取締役及び監査役に対して、在任中の労に
報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で役員退職慰労金を支給することを決議しました。
これに伴い、当事業年度において役員退職慰労引当金 184,610 千円を長期未払金に振り替えております。
(貸借対照表関係)
第 46 期 第 47 期
(平成 30 年 3 月 31 日) (平成 31 年 3 月 31 日)
※ 1. 有形固定資産の減価償却累計額 ※ 1. 有形固定資産の減価償却累計額
建物 556,889 千円
建物 465,964 千円
器具備品 297,262 千円
器具備品 266,621 千円
リース資産 12,584 千円
リース資産 8,719 千円
(損益計算書関係)
第 46 期 第 47 期
(自 平成 29 年4月1日 (自 平成 30 年4月1日
至 平成 30 年3月 31 日) 至 平成 31 年3月 31 日)
※ 2. 合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費用
-
及び当社とSMAMとの合併に関する業務委託費用
であります。
(株主資本等変動計算書関係)
第 46 期(自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日)
1. 発行済株式に関する事項 (単位:千株)
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
3,850 3,850
普通株式 - -
3,850 3,850
合 計 - -
2. 配当に関する事項
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( 1 )配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
平成 29 年 6月 23 日
2,413,950 627
平成 29 年 3月 31 日 平成 29 年 6月 24 日
普通株式
定時株主総会
( 2 )基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金 1株当た
株式の 配当の
決議 の総額 り配当額 基準日 効力発生日
種類 原資
(千円) (円)
平成 30 年 6月 22 日
普通 利益
2,348,500 610
平成 30 年 3月 31 日 平成 30 年 6月 23 日
株式 剰余金
定時株主総会
第 47 期(自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日)
1. 発行済株式に関する事項
(単位:千株)
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
3,850 3,850
普通株式 - -
3,850 3,850
合 計 - -
2. 配当に関する事項
( 1 )配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
平成 30 年 6月 22 日
2,348,500 610
平成 30 年 3月 31 日 平成 30 年 6月 23 日
普通株式
定時株主総会
( 2 )基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金 1株当た
株式の 配当の
決議 の総額 り配当額 基準日 効力発生日
種類 原資
(千円) (円)
平成 31 年 3月 22 日
普通 利益
1,455,300 378
平成 31 年 3月 31 日 令和 1年 6月 25 日
株式 剰余金
臨時株主総会
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
( 1 )金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用事業を行っております。余裕資金は安全で
流動性の高い金融資産で運用し、銀行からの借入や社債の発行はありません。
安全性の高い金融商品での短期的な運用の他に、自社ファンドの設定に自己資本を投入しております。
その自己設定投信は、事業推進目的で保有しており、設定、解約又は償還に関しては、社内規定に従
っております。
( 2 )金融商品の内容及びそのリスク
主たる営業債権は、投資運用業等より発生する未収委託者報酬、未収運用受託報酬であります。
これらの債権は、全て1年以内の債権であり、そのほとんどが信託財産の中から支払われるため、回
収不能となるリスクは極めて軽微であります。
未収入金は、当社より他社へ出向している従業員給与等であり、 1 年以内の債権であります。
投資有価証券は、その大半が事業推進目的で設定した投資信託であり、価格変動リスク及び為替変動
リスクに晒されております。
長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金であり、差入先の信用リスクに晒されております。
未払手数料は、投資信託の販売に係る支払手数料であります。また、未払費用は、投資信託の運用に
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係る再委託手数料、及び業務委託関連費用であります。
これらの債務は、全て1年以内の債務であります。
( 3 )金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、社内規定に従って取引先を選定し、担当部門で取引先の状況を定期的にモニタリングし、
財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
当社は、投資有価証券の一部を除いて、資金決済のほとんどを自国通貨で行っているため、為替の
変動リスクは極めて限定的であります。
投資有価証券のうち自己設定投信については、その残高及び損益状況等を定期的に経営会議に報告
しております。
なお、デリバティブ取引については行っておりません。
③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、社内規定に従って手元流動性を維持すること
により、流動性リスクを管理しております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握する
ことが極めて困難と認められるものは、次表に含めておりません( (注 2) を参照ください)。
第 46 期(平成 30 年 3 月 31 日) (単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
21,360,895 21,360,895
( 1 )現金・預金 -
3,363,312 3,363,312
( 2 )未収委託者報酬 -
1,198,432 1,198,432
( 3 )未収運用受託報酬 -
12,823 12,823
( 4 )未収入金 -
( 5 )投資有価証券
10,206,465 10,206,465
その他有価証券 -
36,141,929 36,141,929
資産計 -
1,434,393 1,434,393
( 1 )未払手数料 -
959,074 959,074
( 2 )未払費用( * ) -
2,393,468 2,393,468
負債計 -
( * )金融商品に該当するものを表示しております。
第 47 期(平成 31 年 3 月 31 日) (単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
20,475,527 20,475,527
( 1 )現金・預金 -
2,923,589 2,923,589
( 2 )未収委託者報酬 -
870,546 870,546
( 3 )未収運用受託報酬 -
4,542 4,542
( 4 )未収入金 -
( 5 )投資有価証券
10,979,968 10,979,968
その他有価証券 -
524,592 524,592
( 6 )長期差入保証金 -
35,778,767 35,778,767
資産計 -
1,222,461 1,222,461
( 1 )未払手数料 -
807,875 807,875
( 2 )未払費用( * ) -
2,030,337 2,030,337
負債計 -
( * )金融商品に該当するものを表示しております。
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(注 1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
( 1 )現金・預金、( 2 )未収委託者報酬、( 3 )未収運用受託報酬及び( 4 )未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
( 5 )投資有価証券
投資信託であり、公表されている基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価
証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
( 6 )長期差入保証金
敷金の性質及び賃貸借契約の期間から、時価は当該帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額によっ
ております。
負債
( 1 )未払手数料、及び( 2 )未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注 2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
(単位:千円)
第 46 期(平成 30 年 3 月 31 日) 第 47 期(平成 31 年 3 月 31 日)
区分
( 1 )その他有価証券
51,135 45,071
非上場株式
( 2 )子会社株式
956,115 956,115
非上場株式
534,699 9,677
( 3 )長期差入保証金
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから
時価開示の対象としておりません。このため、( 1 )その他有価証券の非上場株式については
2. ( 5 )投資有価証券には含めておりません。
(注 3) 金銭債権及び満期がある有価証券の決算日以後の償還予定額
第 46 期(平成 30 年 3 月 31 日)
(単位:千円)
1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超
21,360,895
現金・預金 - - -
3,363,312
未収委託者報酬 - - -
1,198,432
未収運用受託報酬 - - -
12,823
未収入金 - - -
投資有価証券
その他有価証券の
1,923,400 373,466 657,576
うち満期があるもの -
27,858,863 373,466 657,576
合計 -
第 47 期(平成 31 年 3 月 31 日)
(単位:千円)
1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超
20,475,527
現金・預金 - - -
2,923,589
未収委託者報酬 - - -
870,546
未収運用受託報酬 - - -
4,542
未収入金 - - -
投資有価証券
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その他有価証券の
151,249 2,135,802 761,441
うち満期があるもの -
524,592
長期差入保証金 - - -
24,425,455 2,660,395 761,441
合計 -
(有価証券関係)
1. 子会社株式
第 46 期(平成 30 年 3 月 31 日)
子会社株式(貸借対照表計上額、関係会社株式 956,115 千円)は、市場価格がなく、時価を把握する
ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
第 47 期(平成 31 年 3 月 31 日)
子会社株式(貸借対照表計上額、関係会社株式 956,115 千円)は、市場価格がなく、時価を把握する
ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2. その他有価証券
第 46 期(平成 30 年 3 月 31 日) (単位 :千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
その他
2,522,495 2,276,821 245,674
証券投資信託の受益証券
2,522,495 2,276,821 245,674
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
その他
7,683,969 7,850,063
△ 166,093
証券投資信託の受益証券
7,683,969 7,850,063
小計 △ 166,093
10,206,465 10,126,884 79,580
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 51,135 千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが
極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
第 47 期(平成 31 年 3 月 31 日) (単位 :千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
その他
2,207,351 1,967,041 240,309
証券投資信託の受益証券
2,207,351 1,967,041 240,309
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
その他
8,772,616 9,069,317
△ 296,700
証券投資信託の受益証券
8,772,616 9,069,317
小計 △ 296,700
10,979,968 11,036,359
△ 56,391
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 45,071 千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが
極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
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3. 当事業年度中に売却したその他有価証券
第 46 期(自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日)
(単位 :千円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
398,350 6,350 5,000
その他
第 47 期(自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日)
(単位 :千円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,433,609 45,345 4,735
その他
(退職給付関係)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、退職金規程に基づく退職一時金制度のほか、確定拠出年金制度を採用しております。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して
おります。
2. 簡便法を適用した確定給付制度
( 1 )簡便法を採用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
第 46 期 第 47 期
(自 平成 29 年 4 月 1 日 (自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日) 至 平成 31 年 3 月 31 日)
1,482,500 1,540,203
退職給付引当金の期首残高
147,235 248,717
退職給付費用
退職給付の支払額 △ 105,520 △ 61,499
15,987
その他 △ 20,359
1,540,203 1,707,062
退職給付引当金の期末残高
(注 )前事業年度のその他は、転籍者の退職給付引当金受入れ額であります。
当事業年度のその他は、主に長期未払金への振り替えであります。
( 2 )退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:千円)
第 46 期 第 47 期
(平成 30 年 3 月 31 日) (平成 31 年 3 月 31 日)
積立型制度の退職給付債務 - -
年金資産 - -
- -
1,540,203 1,707,062
非積立型制度の退職給付債務
1,540,203 1,707,062
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
1,540,203 1,707,062
退職給付引当金
1,540,203 1,707,062
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
( 3 )退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 第 46 期 147,235 千円 第 47 期 248,717 千円
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、第 46 期は 72,489 千円、第 47 期は 75,365 千円であります。
(税効果会計関係)
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1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円 )
第 46 期 第 47 期
(平成 30 年 3 月 31 日) (平成 31 年 3 月 31 日)
繰延税金資産
71,030 23,058
未払事業税
386,761 308,355
賞与引当金
30,549 27,751
社会保険料
4,247 4,370
未払事業所税
471,610 522,702
退職給付引当金
77,318
資産除去債務 -
67,546 65,422
投資有価証券
11,000 11,000
ゴルフ会員権
26,961
役員退職慰労引当金 -
17,266
その他有価証券評価差額金 -
74,458 83,141
その他
1,144,165 1,140,388
繰延税金資産小計
評価性引当額 △ 78,546 △ 76,422
1,065,618 1,063,965
繰延税金資産合計
繰延税金負債
54,715
建物 -
その他有価証券評価差額金 △ 24,367 -
54,715
繰延税金負債合計 △ 24,367
1,041,251 1,009,250
繰延税金資産の純額
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第 46 期 第 47 期
(平成 30 年 3 月 31 日) (平成 31 年 3 月 31 日)
-
法定実効税率
30.62 %
(調整)
-
交際費等永久に損金に算入されない項目
0.80 %
-
受取配当金等永久に益金に算入されない項目
0.09 %
特定外国子会社等課税対象金額 -
1.99 %
税額控除 -
△ 0.64 %
その他 -
△ 0.36 %
税効果会計適用後の法人税等の負担率
-
32.50 %
(注)前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が
法定実効税率の 100 分の 5 以下であるため注記を省略しております。
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
(1)当該資産除去債務の概要
主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等であります。
(2)当該資産除去債務の金額の算定方法
当該契約に基づく退去予定期限までの期間を使用見込期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
なお、割引計算による金額の重要性が乏しいことから、割引前の見積り額を計上しております。
(3)当該資産除去債務の総額の増減
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当事業年度において、主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等について合理的な見積りが可能と
なったことから、「(2)当該資産除去債務の金額の算定方法」に記載の算定方法に則り、資産除去債務の
金額を計算しております。資産除去債務の残高の推移は次のとおりであります。
(単位:千円)
第 46 期 第 47 期
(自 平成 29 年4月1日 (自 平成 30 年4月1日
至 平成 30 年3月 31 日) 至 平成 31 年3月 31 日)
期首残高 - -
248,260
見積りの変更による増加額 -
248,260
期末残高 -
(セグメント情報等)
セグメント情報
1. 報告セグメントの概要
当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
第 46 期(自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日)
1. 製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託委託業 投資一任業務 その他 合計
26,383,145 5,111,757 82,997 31,577,899
外部顧客からの営業収益
2. 地域ごとの情報
( 1 )営業収益
本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため記載を省略しております。
( 2 )有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の 90 %を超えるため、地域ごとの
有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益 10 %以上を占める相手先がないため、記載は省略
しております。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
第 47 期(自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日)
1. 製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託委託業 投資一任業務 その他 合計
24,415,734 4,252,374 66,957 28,735,066
外部顧客からの営業収益
2. 地域ごとの情報
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( 1 )営業収益
本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため記載を省略しております。
( 2 )有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の 90 %を超えるため、地域ごとの
有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益 10 %以上を占める相手先がないため、記載は省略
しております。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者との取引)
第 46 期(自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日)
兄弟会社等
事業の 議決権
取引 期末
資本金
会社等の 関連当事者
内容又 等の所 取引の内容 金額 残高
属性 住所 科目
(億円 )
名称 との関係
は職業 有割合
(千円 ) (千円 )
投資信託に
当社投資信
その他 東京
大和証 未払
係る事務代
託に係る事
の関係 都
1,000 3,987,525 573,578
券株式 証券業 - 手数
行手数料の
務代行の委
会社の 千代
会社 料
支払 ※ 1
託等
子会社 田区
株式
投資信託に
当社投資信
その他 東京
会社 未払
係る事務代
託に係る事
の関係 都
17,709 1,969,101 273,241
三井 銀行業 - 手数
行手数料の
務代行の委
会社の 千代
住友 料
支払 ※ 1
託等
子会社 田区
銀行
取引条件及び取引条件の決定方針等
※ 1 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
※ 2 上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
第 47 期(自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日)
兄弟会社等
事業の 議決権
取引 期末
資本金
会社等 関連当事者
内容又 等の所 取引の内容 金額 残高
属性 住所 科目
(億円 )
の名称 との関係
は職業 有割合
(千円 ) (千円 )
投資信託に
当社投資信
その他 東京
大和証 未払
係る事務代
託に係る事
の関係 都
1,000 4,328,153 540,879
券株式 証券業 - 手数
行手数料の
務代行の委
会社の 千代
会社 料
支払 ※ 1
託等
子会社 田区
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株式
投資信託に
当社投資信
その他 東京
会社 未払
係る事務代
託に係る事
の関係 都
17,709 1,465,685 228,197
三井 銀行業 - 手数
行手数料の
務代行の委
会社の 千代
住友 料
支払 ※ 1
託等
子会社 田区
銀行
取引条件及び取引条件の決定方針等
※ 1 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
※ 2 上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
(1株当たり情報)
第 46 期 第 47 期
(自 平成 29 年 4 月 1 日 (自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日) 至 平成 31 年 3 月 31 日)
1 株当たり純資産額 8,322 円 66 銭 8,072 円 12 銭
1 株当たり当期純利益金額 1,220 円 84 銭 761 円 96 銭
(注 )潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1 株当たりの当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第 46 期 第 47 期
(自 平成 29 年 4 月 1 日 (自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日) 至 平成 31 年 3 月 31 日)
4,700,218 2,933,531
当期純利益 (千円 )
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
4,700,218 2,933,531
普通株式に係る当期純利益(千円)
3,850 3,850
普通株式の期中平均株式数(千株)
(重要な後発事象)
当社は、平成 30 年9月 28 日付で締結した、SMAMとの合併契約書に基づき、当社を消滅会社とし、
SMAMを存続会社とする吸収合併方式により、平成 31 年4月 1 日付で合併いたしました。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
イ 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と (投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させる
おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。 )。
ロ 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと (投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。 )。
ハ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法
人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者
と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下
同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
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該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
ニ 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
ホ 上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資
者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれの
あるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
イ 定款の変更、その他の重要事項
(イ)定款の変更
該当ありません。
(ロ)その他の重要事項
該当ありません。
ロ 訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実
該当ありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
イ 受託会社
(イ)名称 三井住友信託銀行株式会社
(ロ)資本金の額
342,037 百万円( 2020 年 9 月末現在)
(ハ)事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
〔参考情報:再信託受託会社の概要〕
・ 名称 株式会社日本カストディ銀行
・ 資本金の額
51,000 百万円( 2020 年 9 月末現在)
・ 事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
ロ 販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
2020 年9月末現在
銀行法に基づき、銀行業を営ん
株式会社三井住友銀行 1,770,996
でいます。
ハ 投資顧問会社 (運用の委託先)
資本金の額
名称 事業の内容
2020 年 12 月末現在
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同社(所在地:英国ロンドン)は、米国
ティー・ロウ・プライス・グループの運用会
社です。同グループの代表的な会社である
ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・イ
ンクは、 1937 年に設立された会社で、グロー
ティー・ロウ・プライス・
バルに資産運用業務を行っております。
インターナショナル・リミ
ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・イ
テッド
174.1 百万米ドル
ンクの親会社であるティー・ロウ・プライ
( T. Rowe Price
ス・グループ・インクは、米国の上場会社で
International Ltd )
あり、また、S&P 500 インデックスの採用銘
柄です。ティー・ロウ・プライス・インター
ナショナル・リミテッドは、ティー・ロウ・
プライス・グループの運用技術および調査能
力を活用することができます。
シービーアールイー・クラリオン・セキュリ
ティーズ・エルエルシーは、世界的な不動産
シービーアールイー・クラ
サービス会社である米国シービーアール
リオン・セキュリティー
イー・グループの上場不動産証券投資部門を
ズ・エルエルシー
25,961,460 米ドル
担う運用会社です。同社は、シービーアール
( CBRE Clarion
イー・グループの世界各国に展開したネット
Securities LLC )
ワークから不動産/マーケット情報・リサー
チ情報を最大限活用することができます。
所在地:米国ペンシルバニア州ラドノー
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【関係業務の概要】
イ 受託会社
信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
ロ 販売会社
委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱い、
投資信託説明書(目論見書)の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金の支払
事務等を行います。
ハ 投資顧問会社(運用の委託先)
委託会社との間で締結される投資一任契約(運用委託契約)に基づき、当ファンドの主要投資対
象のうち欧州債券マザーファンド、新興国債券マザーファンドおよび世界REITマザーファン
ドの運用指図に関する権限の委託を受け、信託財産の運用を行います。
3【資本関係】
(持株比率5%以上を記載しています。)
該当事項はありません。
第3【その他】
1 目論見書の表紙から本文の前までおよび裏表紙の記載について
(1)「金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書である。」旨を記載することがあります。
(2)委託会社の金融商品取引業者登録番号を記載することがあります。
(3)委託会社のホームページのアドレスおよび他のインターネットのアドレス(これらのアドレス
をコード化した図形等も含む)を記載することがあります。
(4)請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨を記載するこ
とがあります。
(5)目論見書の使用開始日を記載することがあります。
(6)投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載することがあ
ります。
(7)請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合に
はその旨の記録をしておくべきである旨を記載することがあります。
(8)「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載をすることが
あります。
(9)当ファンドのロゴおよび委託会社のロゴを記載することがあります。
( 10 )ファンドの形態および属性、申込みにかかる事項、ユニバーサルデザインフォントマークを記載
することがあります。
( 11 )写真、イラスト、図案およびキャッチコピーを採用することがあります。また、ファンドの管理番
号等を記載することがあります。
2 目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
3 当ファンドの投資信託約款の全文を請求目論見書に掲載することがあります。
4 目論見書は、目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書
(請求目論見書)」と称して使用することがあります。
5 評価機関等から当ファンドに対する評価を取得し、使用することがあります。
6 有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドの実質的な投資対象資産に共通性がある場
合には、当該複数のファンドを一つの投資信託説明書(交付目論見書)で説明することがありま
す。また、有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドにかかる投資信託説明書(交付
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目論見書)および投資信託説明書(請求目論見書)を一体のものとして使用することがありま
す。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2020 年6月 15 日
三井住友 DS アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 羽 太 典 明 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 佐 藤 栄 裕 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友 DS アセットマネジメント株式会社の 2019 年4月1日から
2020 年3月 31 日までの第 35 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友 DS アセットマネジメント株式会社の 2020 年3月 31 日現在の財政状態並びに同日を
もって終了する事業年度の経営成績の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注 )1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。2.XBRL
データは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2021 年 5 月 7 日
三井住友 DS アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
石 井 勝 也 印
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
佐 藤 栄 裕 印
公認会計士
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているグローバル資産分散オープンの 2020 年 9 月 29 日から 2021 年 3 月 29 日ま
での特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、グローバル資産分散オープンの 2021 年 3 月 29 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
了する 特定期間 の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、 三井住友 DS アセットマネジメン
ト 株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
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監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、 個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
三井住友 DS アセットマネジメント 株式会社 及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1 ) 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注2 ) XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2020 年 11 月 20 日
三井住友 DS アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 羽 太 典 明 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 佐 藤 栄 裕 印
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友 DS アセットマネジメント株式会社の 2020 年4月1日から
2021 年3月 31 日までの第 36 期事業年度の中間会計期間( 2020 年4月1日から 2020 年9月 30 日まで)に
係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要
な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、三井住友 DS アセットマネジメント株式会社の 2020 年9月 30 日現在の財政状態
及び同日をもって終了する中間会計期間( 2020 年4月1日から 2020 年9月 30 日まで)の経営成績に関
する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
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基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
なる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
いるかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
求められているその他の事項について報告を行う。
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利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注 )1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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