MHAM TOPIXオープン 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第23期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年3月11日-令和3年3月10日) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | MHAM TOPIXオープン |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年6月10日 提出
【計算期間】 第23期(自 2020年3月11日至 2021年3月10日)
【ファンド名】 MHAM TOPIXオープン
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【電話番号】 03-6774-5100
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
*1
① MHAM TOPIXマザーファンド受益証券 への投資を通じて東京証券取引所第一部に上場
※*2
されている株式に投資を行い、東証株価指数(TOPIX) の動きに連動する投資成果を目指
します。
※ 東証株価指数(TOPIX=Tokyo Stock Price Index)とは、東京証券取引所第一部全銘柄を対象とした株価指数
で、基準時(1968年1月4日終値)の時価総額を100として、その後の時価総額を指数化したものです。
1. TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所(以下「㈱東京証券取引所」とい
います。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノ
ウハウおよびTOPIXの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
2. ㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出も
しくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
3. ㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値およびTOPIXの商標の使用に関して得られる結果ならびに特
定日のTOPIXの指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
4. ㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するもので
はありません。また、㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断
に対し、責任を負いません。
*1 *1
5. MHAM TOPIXマザーファンド およびMHAM TOPIXマザーファンド に投資するファ
ンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
*1
6. ㈱東京証券取引所は、MHAM TOPIXマザーファンド およびMHAM TOPIXマザーファン
*1 *1
ド に投資するファンドの購入者または公衆に対し、MHAM TOPIXマザーファンド およびM
*1
HAM TOPIXマザーファンド に投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちませ
ん。
*1
7. ㈱東京証券取引所は、委託会社またはMHAM TOPIXマザーファンド およびMHAM TOPI
*1
Xマザーファンド に投資するファンドの購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、
計算に考慮するものではありません。
*1
8. 以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所はMHAM TOPIXマザーファンド およびMHAM TO
*1
PIXマザーファンド に投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を
負いません。
<ファンドの特色>
*2
Ⅰ 東証株価指数(TOPIX) の動きに連動する投資成果を目指します。
Ⅱ 運用にあたっては、「日本株式マルチファクターモデル」を活用します。
*1 マザーファンドの入替えのため、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザー
ファンド」を2021年7月2日に投資対象に追加し、「MHAM TOPIXマザーファンド」を
2021年12月17日に投資対象から削除する予定です。
*2 2021年7月2日に「 東証株価指数(TOPIX、配当込み) 」 に変更を行う 予定です。
② 2,000億円を上限に信託金を追加することができます。なお、信託金の上限額については、受託会
社と合意のうえ、変更することができます。
③ 一般社団法人投資信託協会が定める分類方法において、以下のように分類・区分されます。
2/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
<商品分類>
・商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
(収益の源泉となる資産)
株 式
債 券
国 内
単位型 インデックス型
不動産投信
海 外
追加型 その他資産 特殊型
内 外
( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
・商品分類定義
追 加 型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
国 内 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
株 式 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
インデックス型 目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載
があるものをいう。
<属性区分>
・属性区分表
投資対象資産
決算頻度 投資対象地域 投資形態
(実際の組入資産)
株式
年1回
グローバル
一般
ファミリーファンド
日本
大型株
年2回
北米
中小型株
ファンド・オブ・ファンズ
欧州
債券
年4回
一般
アジア
公債
年6回
オセアニア
社債
(隔月)
対象インデックス
中南米
その他債券
クレジット属性
アフリカ
年12回
( )
中近東
(毎月)
不動産投信
日経225
(中東)
その他資産
日々
エマージング
TOPIX
※
(投資信託証券)
その他
その他
資産複合
( )
( )
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
※当ファンドが投資信託証券への投資を通じて実質的な投資対象とする資産は、「株式・一般」で
す。
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
・属性区分定義
4/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
その他資産 目論見書又は投資信託約款において、主として「株式」、「債券」及び「不動
産投信」以外の資産に投資する旨の記載があるものをいい、括弧内の記載はそ
(投資信託証券)
の該当資産を表す。
株式・一般 目論見書又は投資信託約款において、主として株式に投資する旨の記載がある
もので、大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
※ 当ファンドは、主としてマザーファンド受益証券(投資信託証券)への投
資を通じて、株式に投資を行います。
年1回 目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをい
う。
日本 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
ファミリーファンド 目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズ
にのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
TOPIX 目論見書又は投資信託約款において、TOPIX(東証株価指数)に連動する
運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。
(注1)商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分類してい
ます。
(注2)当ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託
協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
(注3)当ファンドはマザーファンド受益証券(投資信託証券)への投資を通じて、株式を主要投資対象
とします。したがって、「商品分類」における投資対象資産と、「属性区分」における投資対象
資産の分類・区分は異なります。
(2)【ファンドの沿革】
1998年10月22日 信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
2007年1月4日 投資信託振替制度へ移行
2007年7月1日 当ファンドの名称を「富士TOPIXオープン」から「MHAM TOP
IXオープン」に変更
2016年10月1日 ファンドの委託会社としての業務をみずほ投信投資顧問株式会社からア
セットマネジメントOne株式会社に承継
2021年7月2日 ファンドの主要投資対象に「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・
マザーファンド」を追加(予定)
2021年12月17日 ファンドの主要投資対象から「MHAM TOPIXマザーファンド」を
削除(予定)
5/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【ファンドの仕組み】
① 当ファンドの運営の仕組み
※ 主要投資対象である東京証券取引所第一部上場株式には、主として、MHAM TOPIXマザー
*
ファンド を通じて投資を行います。
② ファミリーファンド方式の仕組み
*
当ファンドは「MHAM TOPIXマザーファンド」 をマザーファンドとするファミリーファ
ンド方式で運用を行います。
6/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
≪ファミリーファンド方式≫
※ ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からお預かりした資金をまとめてベビーファンドとし、その資
金をマザーファンドに投資することにより、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
※ マザーファンドのほかに、株式等に直接投資する場合があります。
*マザーファンドの入替えのため、 「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」を
2021年7月2日に投資対象に追加し、「MHAM TOPIXマザーファンド」を2021年12月17日に投
資対象から削除する予定です。
③ 委託会社の概況
名称:アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所:東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
資本金の額
20億円(2021年3月31日現在)
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名を
興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIAMアセッ
トマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、新
光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部門)が統合し、商号
をアセットマネジメントOne株式会社に変更
大株主の状況
(2021年3月31日現在)
株主名 住所 所有株数 所有比率
※
70.0%
※1
株式会社みずほフィナンシャルグループ 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
28,000株
2
7/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
※
30.0%
第一生命ホールディングス株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 12,000株
2
※1:A種種類株式(15,510株)を含みます。
※2:普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0%、第一生命
ホールディングス株式会社49.0%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 基本方針
*1
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX) と連動する投資成果を目標として運用を行いま
す。
② 運用方法
1.主要投資対象
*2
MHAM TOPIXマザーファンド受益証券 を主要投資対象とします。なお、株式等に直
接投資することもあります。
2.投資態度
*2
a.主としてMHAM TOPIXマザーファンド受益証券 に投資し、東証株価指数(TOP
*1
IX) と連動する投資成果を目標として運用を行います。
◆ 運用にあたっては、「日本株式マルチファクターモデル」を活用します。
・ 「日本株式マルチファクターモデル」とは、複数のリスクファクターによって株式のリ
ターンを分解・説明するモデルです。このモデルを活用し、TOPIXに連動する銘柄群を
効率的に選びます。
・ 投資する銘柄群について定期的に見直しを実施することにより、TOPIXに対する連動
性を高めます。
b.現物株への投資よりTOPIX先物等を活用する方が有利と認められるときは、TOPIX先
物等を活用することがあります。
※
c.株価指数等の先物取引を含む株式の実質投資割合 は、原則信託財産の純資産総額の範囲内と
なるよう運用を行いますが、一時的に株式の実質投資総額と株価指数先物取引等の買建玉の実質
投資総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えることがあります。
※ 「実質投資割合」とは、投資対象である当該資産につき、当ファンドの信託財産に属する当該資産の時
価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のうち当ファンドの信託財産に属するとみなした額
との合計額の当ファンドの信託財産総額または信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。(以下同
じ。)
* 株価指数先物取引等の詳細については、後記「(5) 投資制限 a.約款で定める投資制限 ⑦ 有価証
券先物取引等」をご参照ください。
d.組入対象銘柄は、東京証券取引所第一部上場株式とします。ただし、流動性に著しく欠ける銘
柄や信用リスクが高いと判断される銘柄等は組入れません。
e.現物株式の実質組入比率(信託財産に属する他の投資信託受益証券の時価総額に、当該他の投
資信託の信託財産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額と、信託財産に属する株式
8/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
の時価総額との合計額が信託財産総額に占める割合)は、通常の状態で50%以上とすることを基
本とします。
9/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
f.非株式(株式以外の資産)への実質投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下としま
す。
g.上記a.からf.について、市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがあ
ります。
h.国内において行われる有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるもの
をいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるもの
をいいます。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるもの
をいいます。)、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場にお
ける有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取
引および金利に係るオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を
行うことができます。
③ ファンドの投資プロセス
*2
当ファンドは、主としてMHAM TOPIXマザーファンド受益証券 への投資を通じ、以下の
プロセスにより東京証券取引所第一部上場株式に投資を行います。
10/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
なお、市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがあります。また、使用するモ
デル等については、市場や経済の構造変化等に対応して、適宜見直しをすることがあります。
*1 2021年7月2日に「 東証株価指数(TOPIX、配当込み) 」 に変更を行う 予定です。
*2 マザーファンドの入替えのため、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザー
ファンド」を2021年7月2日に投資対象に追加し、「MHAM TOPIXマザーファンド」を
2021年12月17日に投資対象から削除する予定です。
<国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンドの投資プロセス>
1.流動性基準等による対象銘柄群設定
マーケットインパクトの低減を図る為、TOPIX採用銘柄のうち、流動性が低い銘柄等を除外して投資
対象銘柄群を設定します。
2.最適化法によるポートフォリオの構築
インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差(アクティブウェイト)を一定
以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑えます。
3.インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄入替や組入比率
の調整を行います。組入比率の調整には、先物等を利用することがあります。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・市場変動に伴うもの:推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
・配当金再投資に伴うもの:キャッシュ比率の上昇に伴い実施
・新規上場、合併等に伴うもの:指数に与える影響を勘案し、決定
(2)【投資対象】
① 有価証券の指図範囲
11/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
委託会社は、信託金を、主として、アセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託
*
銀行株式会社を受託会社として締結されたMHAM TOPIXマザーファンド の受益証券および
次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権
利 を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券 (新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.コマーシャル・ペーパー
7.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および
新株予約権証券(両者を総称して「新株引受権証券等」といいます。)
8.外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券または証書で、前記2.から7.の証券の
性質を有するもの
9.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。)
10.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
11.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に表示されるべきもの
なお、前記1.の証券または証書を以下「株式」といい、前記2.から5.までの証券および前
記8.の証券または証書のうち前記2.から5.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」
といいます。
*マザーファンドの入替えのため、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファン
ド」を2021年7月2日に投資対象に追加し、「MHAM TOPIXマザーファンド」を2021年
12月17日に投資対象から削除する予定です。
② 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を前記①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2
条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。また、前記①の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投
資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を以下に
掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
③ その他の投資対象
1.有価証券先物取引等
12/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
有価証券先物取引等を行うことができます。
2.スワップ取引および金利先渡取引
信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引および金利先渡取引を行う
ことができます。
(3)【運用体制】
a.ファンドの運用体制
① 投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する「投資
環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部
長、運用グループ長等で構成されます。
② 運用計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえて、
ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を作成し、運
用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を行います。
③ 売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良執行
をめざして売買の執行を行います。
④ モニタリング
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(60~70人程度)は、運用に関
するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施
し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法令・
信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
⑤ 内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署(10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・効率性等
の観点からモニタリングを実施します。
13/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
b.ファンドの関係法人に関する管理
ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、内部統
制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項に関するヒア
リングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
c.運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担当者
の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンドの商品性に
則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定めてい
ます。
※運用体制は2021年3月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時(原則として毎年3月10日。ただし、休業日の場合は翌日以降の最初の営業日)に、原則
として次の通り収益分配を行います。
1.分配対象収益の範囲
分配対象収益の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)
等の全額とします。
2.分配対象収益についての分配方針
収益分配金額は、委託会社が基準価額水準および市場動向等を勘案し、原則として配当等収益を
中心に決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合は、分配を行わない場合もあります。
3.留保金の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行いま
す。
※ 将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
② 収益分配金の支払い
1.収益分配金は、原則として毎計算期間終了日から起算して5営業日までに販売会社において支払
いが開始されます。
2.自動けいぞく投資約款に基づく契約に基づいて収益分配金を再投資することにより増加した受益
権は、振替口座簿に記載または記録されます。
※ 収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配
金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金
にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されて
いる受益権については原則として取得申込者とします。)に対し、お支払いします。
(5)【投資制限】
a.約款で定める投資制限
14/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
① 株式および新株引受権証券等(約款 運用の基本方針(3)運用制限、約款第18条および第19条)
1.株式の実質投資割合には、制限を設けません。
2.委託会社は新株引受権証券等への実質投資割合が、取得時において信託財産の純資産総額の100分
の20を超えることとなる投資の指図をしません。
3.同一銘柄の新株引受権証券等への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4.委託会社が投資することを指図する株式および新株引受権証券等は、証券取引所((「証券取引
所」とは、金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第
8項第3号ロに規定する外国金融商品市場(以下「取引所」といいます。)のうち、有価証券の売
買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場
を開設するものをいいます。以下同じ。)に上場(上場予定を含みます。)されている株式の発行会
社の発行するもの、証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するも
のとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式および新株引受権証券等に
ついてはこの限りではありません。
② 非株式[株式以外の資産](約款 運用の基本方針(2)運用方法②投資態度)
非株式(株式以外の資産)への実質投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
③ 外貨建資産への投資(約款 運用の基本方針(3)運用制限)
外貨建資産への投資は行いません。
④ 信用取引 (約款第21条)
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指
図をすることができます。なお当該売り付けの決済については、株券の引き渡し又は買戻しにより
行うことの指図をすることができるものとします。
2.前記1.の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、且つ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
a.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
b.株式分割により取得する株券
c.有償増資により取得する株券
d.売り出しにより取得する株券
e.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(会社法第236条第1項第3号の財産が当
該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し
得ないことをあらかじめ明確にしている新株予約権付社債(以下会社法施行前の旧商法第341条
ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
f.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権行使、または信託財
産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前記e.に定めるものを除
きます。)の行使により取得可能な株券
⑤ 信用リスク集中回避のための投資制限(約款第21条の1の2)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
15/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
してそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合
には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
し ます。
⑥ デリバティブ取引等(約款第21条の2)
委託会社は、デリバティブ取引等(デリバティブ取引とは、金融商品取引法第2条第20項に規定す
るものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書
に係る取引、選択権付債券売買および商品投資等取引(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第
3条第10号に規定するものをいいます。)を含みます。以下「デリバティブ取引等」といいます(た
だし、この信託において取引可能なものに限ります。以下同じ。)。)について、一般社団法人投資
信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる
投資の指図をしません。
⑦ 有価証券先物取引等(約款第22条)
1.委託会社は、わが国の証券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有
価証券オプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図
をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします (以下同じ。)
。
2.委託会社は、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の
取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑧ スワップ取引(約款第23条)
1.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(「スワップ取引」)を行うことの指
図をすることができます。
2.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として当ファンドの信託期間を
超えないものとします。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限
りではありません。
3.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
るものとします。
4.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑨ 金利先渡取引(約款第24条)
1.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことの指
図をすることができます。
2.金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原則として当ファンドの信託期間を超え
ないものとします。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約可能なものについてはこの限りでは
ありません。
3.金利先渡取引の評価は、当該取引の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するも
のとします。
16/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4.委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑩ 転換社債等(約款第25条)
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債(両者を
総称して「転換社債等」といいます。)への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の10を超
えることとなる投資の指図をしません。
⑪ 有価証券の貸付(約款第26条)
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の
範囲内で貸付の指図をすることができます。
a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価評
価額を超えないものとします。
b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額を超えないものとします。
2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
します。
⑫ 資金の借入れ(約款第33条)
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約にともなう
支払資金の手当て(一部解約にともなう支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま
す。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の手当てを目的として、資金借入れ(コー
ル市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約にともなう支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日
から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の
当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度と
します。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超
えないこととします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
b.法令で定める投資制限
○ 同一の法人の発行する株式の取得割合(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につ
き投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100
17/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって取得することを受
託会社に指図しないものとします。
*
<参考> MHAM TOPIXマザーファンド の投資方針および主な投資制限
(1) 基本方針
この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)と連動する投資成果を
目標として運用を行います。
(2) 運用方法
① 投資対象
東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
② 投資態度
1.現物株への投資よりTOPIX先物等を活用する方が有利と認められるときは、TOPIX先物
等を活用することがあります。
2.株価指数等の先物取引を含む株式の実質組入比率は、原則信託財産の純資産総額の範囲内となる
よう運用を行いますが、一時的に株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合
計額が信託財産の純資産総額を超えることがあります。
3.組入対象銘柄は、東京証券取引所第一部上場株式とします。ただし、流動性に著しく欠ける銘柄
や信用リスクが高いと判断される銘柄等は組入れません。
4.上記1から3について、市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがありま
す。
(3) 投資制限
① 株式の組入比率には、制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は、行いません。
③ 有価証券先物取引等は約款第15条の範囲で行います。
④ スワップ取引は約款第16条の範囲で行います。
⑤ 金利先渡取引は約款第17条の範囲で行います。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として
それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団
法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
*マザーファンドの入替えのため、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」を
2021年7月2日に投資対象に追加し、「MHAM TOPIXマザーファンド」を2021年12月17日に投資
対象から削除する予定です。
<参考> 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンドの投資方針および主な投資制限
1.基本方針
この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数(TOPIX、配当
込み)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
18/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(1)投資対象
東京証券取引所第1部に上場されている株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
1)主として東京証券取引所第1部に上場されている株式に投資し、東証株価指数(TOPIX、配当込
み)に連動する投資成果を目指して運用を行います。
2)最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリスク管理を行います。
3)株式(株価指数先物取引を含みます。)の組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、市況動
向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
4)株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
5)非株式割合は原則として信託財産総額の50%以下とします。また、外貨建資産割合は原則として信託
財産総額の10%以下とします。
(3)投資制限
1)株式への投資割合には、制限を設けません。
2)デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動、金利変動および
為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的以外には利用しません。
3)外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。
4)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として
それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社
は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
3【投資リスク】
(1) 当ファンドにおける主として想定されるリスクと収益性に与える影響度合い
*
・当ファンドは、主としてMHAM TOPIXマザーファンド受益証券 への投資を通じて値動きの
ある有価証券等に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。したがって、元本や一定の投
資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。
・運用により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者の皆様に帰属します。
・投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありませ
ん。
・登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
・投資信託は預貯金とは異なります。
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
*マザーファンドの入替えのため、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」を
2021年7月2日に投資対象に追加し、「MHAM TOPIXマザーファンド」を2021年12月17日に投資
対象から削除する予定です。
当ファンドにおいて主として想定されるリスクは以下の通りですが、基準価額の変動要因はこれらに
限定されるものではありません。
19/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
なお、以下のリスクは、主にマザーファンドを通じて当ファンドが行う有価証券等への投資により発
生します。
① 株価変動リスク
投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
株価変動リスクとは、株式市場および投資先となっている企業の株価が下落するリスクをいいま
す。当ファンドが投資する企業の株価が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因と
なります。また、当ファンドが投資する企業が業績悪化や倒産等に陥った場合には、当該企業の株価
が大きく下落することや無くなることがあり、当ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあ
ります。
なお、当ファンドでは、株式と株価指数先物取引等の合計の組入比率を原則として高位に維持する
ため、株式市場の動向により基準価額は大きく変動します。また、当ファンドでは、追加設定・一部
解約に伴なう資金の流出入に対応することにより、株式の実質組入比率(現物株式+株価指数先物取引
等)が100%を超える場合があります。
② 流動性リスク
投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落
要因となります。
流動性リスクとは、有価証券を売却(または購入)しようとする際に、需要(または供給)がないた
め、有価証券を希望する時期に、希望する価格で売却(または購入)することができなくなるリスクを
いいます。一般に規模が小さい市場での売買や、取引量の少ない有価証券の売買にあたっては、流動
性リスクへの留意が特に必要とされます。また、一般に市場を取り巻く外部環境の急変があった場合
には、市場実勢価格での売買ができなくなる可能性が高まります。当ファンドが投資する株式等の流
動性が損なわれた場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
③ 信用リスク
投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となり
ます。
信用リスクとは、公社債等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金を予
め決められた条件で支払うことができなくなる(債務不履行)リスクをいいます。一般に債務不履行が
生じた場合、またはその可能性が高まった場合には、当該発行体が発行する公社債および短期金融商
品(コマーシャル・ペーパー等)の価格は下落します。また、当該発行体が企業の場合には、一般にそ
の企業の株価が下落する要因となります。当ファンドが投資する株式の発行企業や、株式以外の運用
で投資する公社債等の発行体がこうした状況に陥った場合には、当ファンドの基準価額が下落する要
因となる可能性があります。
<その他>
・有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資するも
のですが、一方で、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビーファンド
により多額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買ならびに組
入比率の変化等により、当ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。
20/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・当ファンドは、証券取引所における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受付け
を中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがありま
す。
・資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
<その他の留意点>
*
当ファンドは、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX) の動きと連動する投資成果を目
指しておりますが、追加設定・一部解約による運用資金の変動、株価指数の構成銘柄の一部を組み入
れない場合の影響、銘柄ごとの組入比率が株価指数における構成比率と異なる場合の影響、株価指数
先物取引を利用する場合の株価指数と株価指数先物の値動きの差による影響、売買約定価格と取引所
終値との差による影響、売買執行に要する費用や信託報酬等が信託財産から支払われることの影響な
どにより、当ファンドの基準価額の騰落率と、同じ期間におけるベンチマークの騰落率との間に乖離
が生じる場合があります。
*2021年7月2日に「 東証株価指数(TOPIX、配当込み) 」 に変更を行う 予定です。
<収益分配金に関する留意点>
・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配
金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を
超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落
することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示
すものではありません。
・投資家(受益者)のファンドの取得価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元
本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、分配金額より基
準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
(2) リスク管理体制
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
理を行います。
・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・リスク管理に関する委員会等:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
す。
21/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
※リスク管理体制は2021年3月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
22/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
23/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 通常のお申込みの場合
申込手数料は、取得申込金額(取得申込口数に発行価格を乗じた額)に、1.65%(税抜1.5%)を上
限に各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。なお、申込手数料には、消費税等相当額
が課せられます。
② 確定拠出年金制度に基づくお申込みの場合
無手数料とします。
③ 申込手数料については、販売会社にお問い合わせください。
④ 「自動けいぞく投資コース」における収益分配金は、毎計算期間末の翌営業日に原則として税金を
差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
⑤ 上記①にかかわらず、償還乗換優遇措置等の取扱いを行う販売会社では、一定の条件を満たした場
合に申込手数料が割引、または無手数料となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせく
ださい。
<申込手数料を対価とする役務の内容>
商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等にかかる費用の対価
(2)【換金(解約)手数料】
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.715%(税抜0.65%)の率を
乗じて得た額とします。
その配分(税抜)については、以下の通りとなります。
委託会社 販売会社 受託会社
0.30% 0.275% 0.075%
② 信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヵ月の終了日お
よび毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかか
る消費税等相当額を、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。
※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
24/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
<信託報酬等を対価とする役務の内容>
委託会社 信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等
販売会社
の対価
受託会社 運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国における資産の保管等に要する費用
ならびに受託会社の立替えた立替金の利息および資金の借入れを行った際の当該借入金の利息は、受
益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、当該費
用にかかる消費税等相当額とともに毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終
了のときに、信託財産中から支弁します。
③ 当ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用およ
びこれら手数料ならびに費用にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁し
ます。
④ 上記①~③の手数料等(借入金の利息および財務諸表の監査に要する費用を除きます。)について
は、当ファンドが投資対象とするマザーファンドにおいて発生する場合、マザーファンドの信託財産
中から支弁されます。これらはマザーファンドの基準価額に反映されるため、結果として当ファンド
の受益者が間接的に負担することとなります。
(5)【課税上の取扱い】
◇ 当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
○ 個人の受益者に対する課税
① 収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得税
15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率で源泉徴収による申告不要制
度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用あ
り)のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 解約時および償還時
※
解約時および償還時の差益(譲渡益) については、譲渡所得として、20.315%(所得税
15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率での申告分離課税が適用され
ます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、20.315%(所
得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ
ます。
※ 解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に
相当する金額を含みます。)を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
25/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
③ 損益通算について
解約(換金)時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募株式投資信託および特
定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)など。以下同じ。)の譲渡益ならびに上場株式
等の配当所得および利子所得の金額(配当所得については申告分離課税を選択したものに限りま
す。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定口座(源
泉徴収口座)をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います(確定申告不要)。詳し
くは販売会社にお問い合わせください。
※ 少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュ
ニアNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
NISAおよびジュニアNISAは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度です。毎
年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定
期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に
該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。なお、同非課税口座内
で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡損失はないものとみなされ、他の
口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額との損益通算を行うことはできませ
んので、ご留意ください。
○ 法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につい
ては、15.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。))の税率による源泉徴収が行われま
す。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税(復
興特別所得税を含みます。)および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の加入者につい
ては、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
※上記は、2021年3月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合が
あります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇ 個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
<個別元本について>
① 受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
26/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
② 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元
本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取得
する場合は当該支店等毎に、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで同一ファ
ンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があります。
③ 収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の<収益分配金の課税について>を参照。)
<収益分配金の課税について>
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配
金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当
該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収
益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が
元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額
が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本
から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※ 税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
27/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
5【運用状況】
(1)【投資状況】
2021年3月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 9,158,711,715 99.98
内 日本 9,158,711,715 99.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,634,296 0.02
純資産総額 9,160,346,011 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM TOPIXマザーファンド
2021年3月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 48,126,584,000 94.94
内 日本 48,126,584,000 94.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,566,667,948 5.06
純資産総額 50,693,251,948 100.00
その他資産の投資状況
2021年3月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引(買建) 2,579,280,000 5.09
内 日本 2,579,280,000 5.09
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
2021年3月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
MHAM TOPIXマ 親投資
2.3657 2.4286 -
1 ザーファンド 信託受 3,771,189,869 99.98
日本 益証券 8,921,530,610 9,158,711,715 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年3月31日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.98
合計 99.98
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
28/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(参考)
MHAM TOPIXマザーファンド
2021年3月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
(%)
発行体の国/地域 業種
位
(円) (円) 償還日
(%)
トヨタ自動車 株式 8,128.00 8,616.00 -
1 輸送用機 182,000 3.09
日本 1,479,296,000 1,568,112,000 -
器
ソニー 株式 11,000.00 11,595.00 -
2 112,500 2.57
日本 電気機器 1,237,500,000 1,304,437,500 -
ソフトバンクグループ 株式 10,120.00 9,330.00 -
3 情報・通 139,800 2.57
日本 1,414,776,000 1,304,334,000 -
信業
キーエンス 株式 49,130.00 50,270.00 -
4 17,700 1.76
日本 電気機器 869,601,000 889,779,000 -
三菱UFJフィナンシャ
株式 591.50 591.70 -
5 ル・グループ 1,211,700 1.41
日本 銀行業 716,720,550 716,962,890 -
リクルートホールディング
株式 4,919.00 5,401.00 -
ス
6 122,900 1.31
サービス
日本 604,545,100 663,782,900 -
業
任天堂 株式 59,000.00 61,810.00 -
7 その他製 10,300 1.26
日本 607,700,000 636,643,000 -
品
信越化学工業 株式
17,510.00 18,610.00 -
8 32,600 1.20
日本 化学 570,826,000 606,686,000 -
武田薬品工業 株式 3,997.00 3,985.00 -
9 149,500 1.18
日本 医薬品 597,551,500 595,757,500 -
日本電信電話 株式 2,827.50 2,842.00 -
10 情報・通 206,200 1.16
日本 583,030,500 586,020,400 -
信業
日本電産 株式 12,485.00 13,435.00 -
11 43,200 1.14
日本 電気機器 539,352,000 580,392,000 -
ダイキン工業 株式 21,930.00 22,320.00 -
12 22,900 1.01
日本 機械 502,197,000 511,128,000 -
第一三共 株式 3,200.00 3,225.00 -
13 154,200 0.98
日本 医薬品 493,440,000 497,295,000 -
東京エレクトロン 株式 40,650.00 46,790.00 -
14 10,600 0.98
日本 電気機器 430,890,000 495,974,000 -
三井住友フィナンシャルグ
株式 3,962.00 4,007.00 -
15 ループ 122,600 0.97
日本 銀行業 485,741,200 491,258,200 -
KDDI 株式 3,489.00 3,395.00 -
16 情報・通 141,400 0.95
日本 493,344,600 480,053,000 -
信業
本田技研工業 株式 3,218.00 3,319.00 -
17 輸送用機 141,500 0.93
日本 455,347,000 469,638,500 -
器
29/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
村田製作所 株式
9,020.00 8,842.00 -
18 52,800 0.92
日本 電気機器 476,256,000 466,857,600 -
HOYA 株式 11,875.00 13,005.00 -
19 35,300 0.91
日本 精密機器 419,187,500 459,076,500 -
伊藤忠商事 株式 3,439.00 3,587.00 -
20 123,800 0.88
日本 卸売業 425,748,200 444,070,600 -
日立製作所 株式 5,230.00 5,004.00 -
21 86,300 0.85
日本 電気機器 451,349,000 431,845,200 -
ファナック 株式 26,255.00 26,185.00 -
22 15,700 0.81
日本 電気機器 412,203,500 411,104,500 -
みずほフィナンシャルグ
株式 1,597.50 1,599.00 -
23 ループ 240,700 0.76
日本 銀行業 384,518,250 384,879,300 -
三菱商事 株式 3,145.00 3,130.00 -
24 107,700 0.66
日本 卸売業 338,716,500 337,101,000 -
株式
SMC 60,130.00 64,310.00 -
25 5,200 0.66
日本 機械 312,676,000 334,412,000 -
三井物産 株式 2,310.50 2,302.00 -
26 143,600 0.65
日本 卸売業 331,787,800 330,567,200 -
花王 株式 7,221.00 7,313.00 -
27 43,000 0.62
日本 化学 310,503,000 314,459,000 -
東京海上ホールディングス 株式 5,632.00 5,265.00 -
28 58,700 0.61
日本 保険業 330,598,400 309,055,500 -
セブン&アイ・ホールディ
株式 4,384.00 4,463.00 -
29 ングス 69,200 0.61
日本 小売業 303,372,800 308,839,600 -
三菱電機 株式 1,666.00 1,686.50 -
30 179,600 0.60
日本 電気機器 299,213,600 302,895,400 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年3月31日現在
種類 投資比率(%)
株式 94.94
合計 94.94
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
2021年3月31日現在
業種 国内/外国 投資比率(%)
電気機器 16.61
国内
情報・通信業 8.75
化学 7.02
輸送用機器 6.99
機械 5.38
サービス業
5.29
医薬品 5.23
銀行業 4.89
卸売業 4.55
小売業 4.47
陸運業 3.25
30/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
食料品
3.16
精密機器 2.41
建設業 2.28
その他製品 2.26
不動産業 1.92
保険業 1.76
電気・ガス業 1.30
その他金融業 1.04
ガラス・土石製品
0.79
証券、商品先物取引業 0.75
鉄鋼 0.74
非鉄金属 0.73
金属製品 0.61
ゴム製品 0.58
繊維製品 0.47
空運業 0.44
石油・石炭製品
0.43
パルプ・紙 0.24
海運業 0.22
倉庫・運輸関連業 0.16
鉱業 0.16
水産・農林業 0.09
合計 94.94
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
(参考)
MHAM TOPIXマザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
MHAM TOPIXマザーファンド
2021年3月31日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 (円) (円) (%)
株価指数先物 TOPIX
大阪取引所 買建 132 2,584,135,970 2,579,280,000 5.09
取引 先物 0306月
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日(2021年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
31/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(百万円) (百万円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第14計算期間末
8,270 8,345 0.5493 0.5543
(2012年 3月12日)
第15計算期間末
9,410 9,507 0.6796 0.6866
(2013年 3月11日)
第16計算期間末
8,735 8,833 0.8027 0.8117
(2014年 3月10日)
第17計算期間末
9,788 9,877 1.0008 1.0098
(2015年 3月10日)
第18計算期間末
8,408 8,502 0.8879 0.8979
(2016年 3月10日)
第19計算期間末
9,275 9,383 1.0364 1.0484
(2017年 3月10日)
第20計算期間末
9,108 9,211 1.1489 1.1619
(2018年 3月12日)
第21計算期間末
8,288 8,359 1.0502 1.0592
(2019年 3月11日)
第22計算期間末
6,843 6,975 0.9339 0.9519
(2020年3月10日)
第23計算期間末
8,814 8,917 1.2812 1.2962
(2021年3月10日)
2020年3月末日 7,048 - 0.9426 -
4月末日 7,357 - 0.9829 -
5月末日 7,840 - 1.0491 -
6月末日 7,785 - 1.0469 -
7月末日 7,425 - 1.0042 -
8月末日 7,971 - 1.0855 -
9月末日 8,031 - 1.0987 -
10月末日 7,792 - 1.0672 -
11月末日 8,445 - 1.1854 -
12月末日 8,590 - 1.2201 -
2021年1月末日 8,513 - 1.2220 -
2月末日 8,702 - 1.2596 -
3月末日 9,160 - 1.3148 -
②【分配の推移】
1口当たりの分配金(円)
第14計算期間 0.0050
第15計算期間 0.0070
第16計算期間 0.0090
第17計算期間 0.0090
第18計算期間 0.0100
第19計算期間 0.0120
第20計算期間 0.0130
第21計算期間 0.0090
第22計算期間 0.0180
32/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第23計算期間
0.0150
③【収益率の推移】
収益率(%)
第14計算期間 △7.62
第15計算期間 25.00
第16計算期間 19.44
第17計算期間 25.80
第18計算期間 △10.28
第19計算期間 18.08
第20計算期間 12.11
第21計算期間 △7.81
第22計算期間 △9.4
第23計算期間 38.8
(注1)収益率は期間騰落率です。
(注2)計算期間末が2019年8月29日以前の収益率については、小数点第2位で表示しています。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数
第14計算期間 1,913,349,732 2,444,065,993
第15計算期間 1,546,858,797 2,755,516,847
第16計算期間 1,720,491,029 4,684,522,874
第17計算期間 1,297,591,952 2,399,371,648
第18計算期間 1,764,811,465 2,076,291,110
第19計算期間 1,243,083,227 1,762,450,093
第20計算期間 1,277,274,100 2,299,730,471
第21計算期間 1,138,643,487 1,174,485,331
第22計算期間 1,083,065,008 1,646,604,346
第23計算期間 1,239,609,441 1,688,249,680
(注)本邦外における設定及び解約はありません。
33/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
≪参考情報≫
34/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1) 当ファンドのお申込みは、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後2時までにお買付け
のお申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したもの
を当日分のお申込みといたします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分につい
ては翌営業日のお取扱いとなります。
(2) 取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる
口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換
えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会
社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録
をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。
(3) お申込みには、収益の分配がなされた場合に分配金を受領する「一般コース」と、分配金は原則と
して税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」の2つの申込
方法があります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があり
ます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(4) 申込単位は、各販売会社が定める単位とします。申込単位については、販売会社にお問い合わせく
ださい。
(5) 取得申込者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入(積
立)をすることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(6) 取得申込みにかかる受益権の価額は、取得申込日の基準価額に、販売会社が別に定める申込手数料
および申込手数料にかかる消費税等相当額を加算した価額とします。
(7) 販売会社において金額買付(申込単位が金額にて表示されている場合)による申込みをされた場
合、申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額はお申込代金の中から差し引かれます。
(8) 自動けいぞく投資約款に基づく契約に基づき、収益分配金を再投資する際は、1口単位で購入でき
るものとします。なお、その際の受益権の価額は、原則として各計算期間終了日の基準価額とします。
(9) 当ファンドを確定拠出年金制度に基づき取得する場合については、確定拠出年金に係る法令・制度
等の定めに従って取得申込等の手続きが行われます。
※
(10) 信託財産の資金管理を円滑に行うために大口 の取得申込みには制限を設ける場合があります。ま
た、信託財産の運用方針の維持および円滑な資金管理のため、当ファンドの残高や市場の流動性等に応
じ、委託会社の判断により一日あたりの取得申込みの総額について制限を設ける場合があります。
※当ファンドの場合、1件あたり10億円を目安と致します。
(11) 信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、証券取引所における取
引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付けを中止す
ること、およびすでに受付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。
35/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2【換金(解約)手続等】
(1) 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に各販売会社が定める単位をもって解約を請求す
ることができます。
※ 解約単位は、販売会社にお問い合わせください。
(2) 解約の請求を行う受益者は、振替制度にかかる口座が開設されている振替機関等に対して当該受益
者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に
おいて当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者が行う際は、販売
会社に対し振替受益権をもって行うものとします。
(3) 解約請求の受付けについては、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後2時までに解約の
お申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを
当日分のお申込みとします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分については、
翌営業日のお取扱いとなります。
(4) 解約の価額は、解約請求受付日の基準価額とします。詳しくは、販売会社または委託会社にお問い合
わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称
電話番号
0120-104-694
アセットマネジメントOne株式会社
※電話によるお問い合わせは、営業日の午前9時~午後5時までとさせていただきます。(以下同じ。)
(5) 解約代金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社にお
いて受益者に支払われます。
※
(6) 信託財産の資金管理を円滑に行うために大口 の解約請求には制限を設ける場合があります。ま
た、信託財産の運用方針の維持および円滑な資金管理のため、当ファンドの残高や市場の流動性等に
応じ、委託会社の判断により一日あたりの解約のお申込みの総額について制限を設ける場合がありま
す。
※当ファンドの場合、1件あたり10億円を目安と致します。
(7) 信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、証券取引所における取
引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、一部解約の実行の請求の受付けを中
止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。この
場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受
益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付
中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、前記
(4)の規定に準じた価額とします。
(8) ご換金の方法について、販売会社によっては解約請求制のほかに買取請求制(販売会社が受益権を
買取ることにより換金する方法)による換金を受付ける場合があります。詳しくはお申込みの販売会
社にお問い合わせください。
36/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般
社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金
額(「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>
投資対象 評価方法
マザーファンド受益証券 計算日の基準価額
株式 計算日における取引所の最終相場
② 当ファンドの基準価額は、委託会社の毎営業日(土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定
める休日ならびに12月31日、1月2日および1月3日以外の日とします。)に計算されます。基準価額
については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記
においてできます。基準価額は1万口単位で表示されたものが発表されます。
照会先の名称 ホームページアドレス 電話番号
アセットマネジメントOne株式会社 http://www.am-one.co.jp/ 0120-104-694
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
1998年10月22日から無期限とします。
(4)【計算期間】
毎年3月11日から翌年3月10日までとすることを原則とします。ただし、第1期計算期間は1998年10
月22日から1999年3月10日までとします。
上記の規定にかかわらず、計算期間終了日に該当する日(以下「当該日」といいます。)が休業日の
とき、計算期間終了日は、当該日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始
されるものとします。
37/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(5)【その他】
① 信託契約の解約
以下の場合には信託契約を解約し信託を終了することがあります。
1.委託会社は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむ
を得ない事情が発生したとき、もしくは信託契約の一部解約により、受益権の口数が5億口を下回
ることとなる場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることが
できます。
a.この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
委託会社はかかる事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記
載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契
約にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
b.前記a.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議
を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一ヵ月を下らないものとします。
c.前記b.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、前記1.の信託契約の解約をしません。
d.委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を
公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、
全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
e.前記b.からd.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、前記b.の一定の期間が一ヵ月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが
困難な場合には適用しません。
f.前記1.に定める信託契約の解約を行う場合において、前記b.の期間内に異議を述べた受益者
は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求すること
ができます。なお、買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社の協議により決定するも
のとします。
2.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信
託契約を解約し、信託を終了させます。
3.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信託契約に
関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、「②信
託約款の変更4.」に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続し
ます。
4.受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託
会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更
1.委託会社は、信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得
ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更できるものとし、あらか
じめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
38/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.委託会社は、前記1.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよ
うとする旨を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られたる受益
者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したと
きは、原則として、公告を行いません。
3.前記2.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一ヵ月を下らないものとします。
4.前記3.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超え
るときは、前記1.の信託約款の変更をしません。
5.委託会社は、この信託約款を変更しないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての
受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
6.前記2.に定める変更を行う場合において、前記3.の期間内に異議を述べた受益者は、受託会社
に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。な
お、買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社の協議により決定するものとします。
7.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記の規定に
したがいます。
③ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴なう取扱い
1.委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴ない、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。
2.委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴ない、この信
託契約に関する事業を承継させることがあります。
④ 関係法人との契約の更改および受託会社の辞任または解任に伴なう取扱い
1.委託会社と販売会社との間の募集・販売等契約は、締結日から原則1年間とし、期間終了の3ヵ
月前までに別段の意思表示のない時は、同一条件にて継続されます。
2.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社がそ
の任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託
会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任
した場合、委託会社は「② 信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会
社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
⑤ 信託事務処理の再信託
受託会社は、当ファンドにかかる信託事務処理の一部について、株式会社日本カストディ銀行と再
信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づ
いて所定の事務を行います。
⑥ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
http://www.am-one.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
39/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
⑦ 運用報告書
委託会社は、決算時および信託終了時に期中の運用経過のほか、信託財産の内容、有価証券売買状
況などを記載した「運用報告書」を作成します。
・交付運用報告書は、販売会社を通じて交付いたします。
・運用報告書(全体版)は、次のアドレスに掲載します。ただし、受益者から運用報告書(全体
版)の交付の請求があった場合には、交付いたします。
http://www.am-one.co.jp/
4【受益者の権利等】
(1) 収益分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社か
ら交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該
収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。ま
た、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販
売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、
原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
なお、「自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は
受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付しま
す。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。再投
資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2) 償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権
利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以
前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定され
た受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
は原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(休業日の場合は翌営業日)から起算し
て5営業日までにお支払いを開始します。
(3) 一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
(4) 帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲
覧または謄写を請求することができます。
40/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第23期計算期間(2020年3月11
日から2021年3月10日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受け
ております。
41/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1【財務諸表】
【MHAM TOPIXオープン】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第22期 第23期
2020年3月10日現在 2021年3月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 60,343,465 59,113,776
親投資信託受益証券 6,842,830,433 8,812,692,738
131,125,000 108,207,000
未収入金
流動資産合計 7,034,298,898 8,980,013,514
資産合計 7,034,298,898 8,980,013,514
負債の部
流動負債
未払収益分配金 131,913,568 103,198,370
未払解約金 28,491,347 32,522,757
未払受託者報酬 3,465,301 3,459,346
未払委託者報酬 26,567,607 26,521,851
68,869 65,506
その他未払費用
流動負債合計 190,506,692 165,767,830
負債合計 190,506,692 165,767,830
純資産の部
元本等
元本 7,328,531,597 6,879,891,358
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 484,739,391 1,934,354,326
1,717,176,141 2,376,042,428
(分配準備積立金)
元本等合計 6,843,792,206 8,814,245,684
純資産合計 6,843,792,206 8,814,245,684
負債純資産合計 7,034,298,898 8,980,013,514
42/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第22期 第23期
自 2019年3月12日 自 2020年3月11日
至 2020年3月10日 至 2021年3月10日
営業収益
受取利息 46 31
△ 624,068,774 2,689,677,305
有価証券売買等損益
営業収益合計 △ 624,068,728 2,689,677,336
営業費用
支払利息 16,265 11,283
受託者報酬 6,840,082 6,578,432
委託者報酬 52,440,888 50,435,175
137,199 125,313
その他費用
営業費用合計 59,434,434 57,150,203
営業利益又は営業損失(△) △ 683,503,162 2,632,527,133
経常利益又は経常損失(△) △ 683,503,162 2,632,527,133
当期純利益又は当期純損失(△) △ 683,503,162 2,632,527,133
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
67,174,995 291,907,299
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 396,134,979 △ 484,739,391
剰余金増加額又は欠損金減少額 86,042,498 181,672,253
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- 99,329,657
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
86,042,498 82,342,596
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 84,325,143 -
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
84,325,143 -
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
131,913,568 103,198,370
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 484,739,391 1,934,354,326
43/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第23期
項目 自 2020年3月11日
至 2021年3月10日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第22期 第23期
項目
2020年3月10日現在 2021年3月10日現在
1. 期首元本額 7,892,070,935円 7,328,531,597円
期中追加設定元本額 1,083,065,008円 1,239,609,441円
期中一部解約元本額 1,646,604,346円 1,688,249,680円
2. 受益権の総数 7,328,531,597口 6,879,891,358口
3. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回ってお -
り、その差額は484,739,391円であり
ます。
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第22期 第23期
項目 自 2019年3月12日 自 2020年3月11日
至 2020年3月10日 至 2021年3月10日
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(137,402,916円)、費用控 当等収益(166,613,953円)、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益(0円)、信託約款に規 券売買等損益(952,610,478円)、信
定される収益調整金(3,241,274,559 託約款に規定される収益調整金
円)及び分配準備積立金 (3,298,984,333円)及び分配準備積
(1,711,686,793円)より分配対象収 立金(1,360,016,367円)より分配対
益は5,090,364,268円(1万口当たり 象収益は5,778,225,131円(1万口当
6,945.95円)であり、うち たり8,398.71円)であり、うち
131,913,568円(1万口当たり180円) 103,198,370円(1万口当たり150円)
を分配金額としております。 を分配金額としております。
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第22期 第23期
項目 自 2019年3月12日 自 2020年3月11日
至 2020年3月10日 至 2021年3月10日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
44/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載して
おります。これらは、市場リスク
(価格変動リスク、為替変動リス
ク、金利変動リスク)、信用リス
ク、及び流動性リスクを有しており
ます。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 同左
イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理
を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状
況の報告を受け、総合的な見地から
運用状況全般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
第22期 第23期
項目
2020年3月10日現在 2021年3月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
(有価証券に関する注記)
45/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
売買目的有価証券
第22期 第23期
2020年3月10日現在 2021年3月10日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
親投資信託受益証券
△660,105,332 2,473,718,471
合計 △660,105,332 2,473,718,471
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第22期 第23期
2020年3月10日現在 2021年3月10日現在
1口当たり純資産額 0.9339円 1.2812円
(1万口当たり純資産額) (9,339円) (12,812円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2021年3月10日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
親投資信託受益証券 MHAM TOPIXマザー
3,725,667,007 8,812,692,738
ファンド
親投資信託受益証券 合計 3,725,667,007 8,812,692,738
合計 8,812,692,738
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「MHAM TOPIXマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に
計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
46/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MHAM TOPIXマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年3月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,819,477,393
株式 47,304,937,570
未収入金 2,156,040
未収配当金 64,742,222
前払金 1,645,000
29,760,000
差入委託証拠金
流動資産合計 50,222,718,225
資産合計 50,222,718,225
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,733,100
未払金 2,179,787,479
108,207,000
未払解約金
流動負債合計 2,289,727,579
負債合計 2,289,727,579
純資産の部
元本等
元本 20,264,417,398
剰余金
27,668,573,248
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 47,932,990,646
純資産合計 47,932,990,646
負債純資産合計 50,222,718,225
47/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020年3月11日
項目
至 2021年3月10日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
2.
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2021年3月10日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 20,048,805,260円
本額
同期中追加設定元本額 11,370,685,669円
同期中一部解約元本額 11,155,073,531円
元本の内訳
ファンド名
MHAMスリーウェイオープン 864,954,698円
MHAM TOPIXオープン 3,725,667,007円
MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ) 8,934,851,549円
26,629,144円
動的パッケージファンド<DC年金>
コア資産形成ファンド 23,274,951円
MHAM TOPIXファンドVA(適格機関投資家専用) 94,638,802円
4,102,809,039円
MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]
MHAM日本株式パッシブファンド[適格機関投資家限定] 2,491,592,208円
計 20,264,417,398円
2. 受益権の総数 20,264,417,398口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2020年3月11日
項目
至 2021年3月10日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
48/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の
価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年3月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年3月10日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
株式
10,186,596,439
合計 10,186,596,439
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
49/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2021年3月10日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建 1,331,010,000 - 1,329,300,000 △1,710,000
合計 1,331,010,000 - 1,329,300,000 △1,710,000
(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2021年3月10日現在
1口当たり純資産額 2.3654円
(1万口当たり純資産額) (23,654円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2021年3月10日現在
評価額(円)
銘柄 株式数 備考
単価 金額
極洋 800 3,120.00 2,496,000
日本水産 22,700 550.00 12,485,000
マルハニチロ 3,800 2,713.00 10,309,400
ホウスイ 100 998.00 99,800
雪国まいたけ 1,600 1,832.00 2,931,200
カネコ種苗 700 1,602.00 1,121,400
サカタのタネ 2,900 3,880.00 11,252,000
ホクト 2,100 2,149.00 4,512,900
ホクリヨウ 400 690.00 276,000
ヒノキヤグループ 600 2,279.00 1,367,400
ショーボンドホールディングス 3,600 4,610.00 16,596,000
ミライト・ホールディングス 8,500 1,753.00 14,900,500
タマホーム 1,500 1,997.00 2,995,500
サンヨーホームズ 300 826.00 247,800
日本アクア 900 602.00 541,800
ファーストコーポレーション 700 712.00 498,400
ベステラ 600 1,799.00 1,079,400
TATERU 5,900 183.00 1,079,700
キャンディル 500 543.00 271,500
スペースバリューホールディングス 3,000 761.00 2,283,000
住石ホールディングス 4,200 123.00 516,600
50/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日鉄鉱業
500 6,540.00 3,270,000
三井松島ホールディングス 1,000 1,049.00 1,049,000
国際石油開発帝石 89,700 804.00 72,118,800
石油資源開発 3,300 2,282.00 7,530,600
K&Oエナジーグループ 1,200 1,457.00 1,748,400
ダイセキ環境ソリューション 600 785.00 471,000
第一カッター興業 600 1,373.00 823,800
明豊ファシリティワークス 800 655.00 524,000
安藤・間
15,600 864.00 13,478,400
東急建設 7,100 619.00 4,394,900
コムシスホールディングス 8,700 3,265.00 28,405,500
ビーアールホールディングス 2,900 618.00 1,792,200
高松コンストラクショングループ 1,600 2,198.00 3,516,800
東建コーポレーション 700 9,200.00 6,440,000
ソネック 200 865.00 173,000
ヤマウラ 1,000 981.00 981,000
大成建設
17,600 4,060.00 71,456,000
大林組 56,300 990.00 55,737,000
清水建設 52,800 884.00 46,675,200
飛島建設 1,700 1,172.00 1,992,400
長谷工コーポレーション 18,400 1,449.00 26,661,600
松井建設 2,200 721.00 1,586,200
錢高組 200 4,695.00 939,000
鹿島建設 41,200 1,516.00 62,459,200
不動テトラ 1,400 1,945.00 2,723,000
大末建設 700 929.00 650,300
鉄建建設 1,200 2,046.00 2,455,200
西松建設 4,000 2,850.00 11,400,000
三井住友建設 13,600 523.00 7,112,800
大豊建設 1,300 3,835.00 4,985,500
前田建設工業 14,100 966.00 13,620,600
佐田建設 1,400 460.00 644,000
ナカノフドー建設 1,400 393.00 550,200
奥村組 3,100 2,930.00 9,083,000
東鉄工業 2,400 2,752.00 6,604,800
イチケン 400 2,120.00 848,000
富士ピー・エス 700 608.00 425,600
淺沼組 700 4,825.00 3,377,500
戸田建設 23,400 801.00 18,743,400
熊谷組 2,600 3,070.00 7,982,000
北野建設 300 2,517.00 755,100
植木組 200 2,934.00 586,800
矢作建設工業 2,500 860.00 2,150,000
ピーエス三菱 1,900 717.00 1,362,300
日本ハウスホールディングス 4,600 339.00 1,559,400
大東建託 6,100 11,550.00 70,455,000
新日本建設 2,400 874.00 2,097,600
NIPPO 4,600 3,015.00 13,869,000
東亜道路工業 300 4,300.00 1,290,000
前田道路 3,600 2,168.00 7,804,800
51/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本道路
500 8,480.00 4,240,000
東亜建設工業 1,600 2,390.00 3,824,000
日本国土開発 5,500 596.00 3,278,000
若築建設 1,000 1,383.00 1,383,000
東洋建設 6,300 577.00 3,635,100
五洋建設 23,900 828.00 19,789,200
世紀東急工業 2,700 943.00 2,546,100
福田組 600 5,170.00 3,102,000
日本ドライケミカル
400 1,615.00 646,000
住友林業 13,200 2,165.00 28,578,000
日本基礎技術 1,800 501.00 901,800
巴コーポレーション 2,500 400.00 1,000,000
大和ハウス工業 52,000 3,232.00 168,064,000
ライト工業 3,300 1,782.00 5,880,600
積水ハウス 61,100 2,245.50 137,200,050
日特建設 1,500 827.00 1,240,500
北陸電気工事
900 1,258.00 1,132,200
ユアテック 3,300 805.00 2,656,500
日本リーテック 1,200 2,309.00 2,770,800
四電工 300 2,963.00 888,900
中電工 2,600 2,367.00 6,154,200
関電工 9,200 948.00 8,721,600
きんでん 12,200 1,829.00 22,313,800
東京エネシス 1,900 945.00 1,795,500
トーエネック 500 3,815.00 1,907,500
住友電設 1,600 2,413.00 3,860,800
日本電設工業 3,100 2,000.00 6,200,000
協和エクシオ 8,600 2,768.00 23,804,800
新日本空調 1,500 2,324.00 3,486,000
日本工営 1,000 3,030.00 3,030,000
九電工 3,900 3,700.00 14,430,000
三機工業 4,000 1,423.00 5,692,000
日揮ホールディングス 18,800 1,356.00 25,492,800
中外炉工業 600 2,079.00 1,247,400
ヤマト 1,800 670.00 1,206,000
太平電業 1,300 2,704.00 3,515,200
高砂熱学工業 5,000 1,724.00 8,620,000
三晃金属工業 200 3,080.00 616,000
NECネッツエスアイ 5,800 1,838.00 10,660,400
朝日工業社 400 3,075.00 1,230,000
明星工業 3,700 814.00 3,011,800
大氣社 2,700 2,918.00 7,878,600
ダイダン 1,300 2,944.00 3,827,200
日比谷総合設備 1,900 1,899.00 3,608,100
ニップン 5,200 1,668.00 8,673,600
日清製粉グループ本社 20,300 1,900.00 38,570,000
日東富士製粉 100 7,120.00 712,000
昭和産業 1,600 3,250.00 5,200,000
鳥越製粉 1,600 869.00 1,390,400
中部飼料 2,200 1,449.00 3,187,800
52/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
フィード・ワン
2,400 926.00 2,222,400
東洋精糖 300 1,198.00 359,400
日本甜菜製糖 900 1,728.00 1,555,200
三井製糖 1,500 2,020.00 3,030,000
塩水港精糖 2,200 243.00 534,600
日新製糖 800 1,919.00 1,535,200
LIFULL 6,300 413.00 2,601,900
ミクシィ 3,400 2,690.00 9,146,000
ジェイエイシーリクルートメント
1,200 1,638.00 1,965,600
日本M&Aセンター 14,100 5,680.00 80,088,000
メンバーズ 500 2,376.00 1,188,000
中広 200 381.00 76,200
UTグループ 2,500 3,235.00 8,087,500
アイティメディア 600 1,789.00 1,073,400
タケエイ 2,000 1,218.00 2,436,000
E・Jホールディングス 600 1,040.00 624,000
ビーネックスグループ
2,300 1,569.00 3,608,700
コシダカホールディングス 4,500 565.00 2,542,500
アルトナー 400 871.00 348,400
パソナグループ 1,900 1,759.00 3,342,100
CDS 400 1,428.00 571,200
リンクアンドモチベーション 3,300 547.00 1,805,100
GCA 2,300 773.00 1,777,900
エス・エム・エス 5,800 3,150.00 18,270,000
サニーサイドアップグループ 700 737.00 515,900
パーソルホールディングス 17,200 2,156.00 37,083,200
リニカル 900 811.00 729,900
クックパッド 5,300 331.00 1,754,300
エスクリ 700 503.00 352,100
アイ・ケイ・ケイ 800 644.00 515,200
森永製菓 4,200 3,910.00 16,422,000
中村屋 400 4,095.00 1,638,000
江崎グリコ 4,900 4,510.00 22,099,000
名糖産業 800 1,562.00 1,249,600
井村屋グループ 1,000 2,636.00 2,636,000
不二家 1,200 2,313.00 2,775,600
山崎製パン 13,500 1,879.00 25,366,500
第一屋製パン 300 979.00 293,700
モロゾフ 300 5,720.00 1,716,000
亀田製菓 1,000 4,795.00 4,795,000
寿スピリッツ 1,800 7,230.00 13,014,000
カルビー 8,200 2,829.00 23,197,800
森永乳業 3,400 5,020.00 17,068,000
六甲バター 1,300 1,711.00 2,224,300
ヤクルト本社 12,400 5,670.00 70,308,000
明治ホールディングス 11,900 7,060.00 84,014,000
雪印メグミルク 4,300 2,279.00 9,799,700
プリマハム 2,600 3,415.00 8,879,000
日本ハム 6,900 4,900.00 33,810,000
丸大食品 1,800 1,749.00 3,148,200
53/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
S Foods 1,700 3,410.00 5,797,000
柿安本店 600 2,520.00 1,512,000
伊藤ハム米久ホールディングス 11,500 760.00 8,740,000
学情 600 1,400.00 840,000
スタジオアリス 800 2,104.00 1,683,200
クロスキャット 400 1,151.00 460,400
シミックホールディングス 800 1,591.00 1,272,800
エプコ 400 943.00 377,200
システナ
6,300 1,948.00 12,272,400
NJS 400 1,962.00 784,800
デジタルアーツ 1,000 9,790.00 9,790,000
日鉄ソリューションズ 2,700 3,470.00 9,369,000
綜合警備保障 6,800 5,040.00 34,272,000
キューブシステム 900 1,092.00 982,800
いちご 21,800 336.00 7,324,800
エイジア 300 1,728.00 518,400
日本駐車場開発
17,500 150.00 2,625,000
コア 700 1,504.00 1,052,800
カカクコム 12,700 3,260.00 41,402,000
アイロムグループ 600 1,864.00 1,118,400
セントケア・ホールディング 1,300 1,033.00 1,342,900
サイネックス 300 719.00 215,700
ルネサンス 1,500 1,187.00 1,780,500
ディップ 2,700 2,844.00 7,678,800
SBSホールディングス 1,400 2,562.00 3,586,800
デジタルホールディングス 1,300 1,897.00 2,466,100
新日本科学 2,100 646.00 1,356,600
ツクイホールディングス 4,000 922.00 3,688,000
キャリアデザインセンター 400 1,022.00 408,800
ベネフィット・ワン 6,200 2,736.00 16,963,200
エムスリー 30,300 7,264.00 220,099,200
ツカダ・グローバルホールディング 1,800 333.00 599,400
アウトソーシング 9,900 1,604.00 15,879,600
ウェルネット 2,000 537.00 1,074,000
ワールドホールディングス 600 2,673.00 1,603,800
ディー・エヌ・エー 7,200 2,156.00 15,523,200
博報堂DYホールディングス 23,900 1,887.00 45,099,300
ぐるなび 3,300 629.00 2,075,700
タカミヤ 2,100 565.00 1,186,500
ジャパンベストレスキューシステム 1,400 867.00 1,213,800
ファンコミュニケーションズ 4,700 404.00 1,898,800
ライク 400 1,848.00 739,200
ビジネス・ブレークスルー 700 448.00 313,600
エスプール 4,500 925.00 4,162,500
WDBホールディングス 800 2,507.00 2,005,600
手間いらず 200 5,260.00 1,052,000
ティア 1,000 511.00 511,000
CDG 200 1,585.00 317,000
アドウェイズ 2,100 742.00 1,558,200
バリューコマース 1,200 3,260.00 3,912,000
54/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
インフォマート
17,400 886.00 15,416,400
サッポロホールディングス 6,100 2,414.00 14,725,400
アサヒグループホールディングス 39,400 4,891.00 192,705,400
キリンホールディングス 76,500 2,154.00 164,781,000
宝ホールディングス 13,300 1,544.00 20,535,200
オエノンホールディングス 5,100 408.00 2,080,800
養命酒製造 500 1,961.00 980,500
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
13,700 1,951.00 26,728,700
ホールディングス
サントリー食品インターナショナル 12,100 4,015.00 48,581,500
ダイドーグループホールディングス 1,000 5,560.00 5,560,000
伊藤園 5,500 6,800.00 37,400,000
キーコーヒー 1,800 2,258.00 4,064,400
ユニカフェ 500 1,024.00 512,000
ジャパンフーズ 200 1,294.00 258,800
日清オイリオグループ 2,300 3,350.00 7,705,000
不二製油グループ本社 4,300 3,040.00 13,072,000
かどや製油 200 4,245.00 849,000
J-オイルミルズ 800 4,015.00 3,212,000
ローソン 4,400 5,280.00 23,232,000
サンエー 1,400 4,510.00 6,314,000
カワチ薬品 1,300 2,860.00 3,718,000
エービーシー・マート 2,800 6,440.00 18,032,000
ハードオフコーポレーション 800 839.00 671,200
高千穂交易 700 1,235.00 864,500
アスクル 1,600 3,360.00 5,376,000
ゲオホールディングス 2,400 1,235.00 2,964,000
アダストリア 2,500 1,918.00 4,795,000
ジーフット 1,400 409.00 572,600
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 300 414.00 124,200
オルバヘルスケアホールディングス 300 1,561.00 468,300
伊藤忠食品 400 5,520.00 2,208,000
くら寿司 1,000 6,900.00 6,900,000
キャンドゥ 800 1,925.00 1,540,000
エレマテック 1,500 1,010.00 1,515,000
アイケイ 400 809.00 323,600
パルグループホールディングス 1,700 1,567.00 2,663,900
JALUX 600 1,681.00 1,008,600
エディオン 7,400 1,157.00 8,561,800
あらた 1,500 4,765.00 7,147,500
サーラコーポレーション 3,700 605.00 2,238,500
ワッツ 800 892.00 713,600
トーメンデバイス 200 4,060.00 812,000
ハローズ 600 2,874.00 1,724,400
JPホールディングス 4,800 282.00 1,353,600
フジオフードグループ本社 1,700 1,358.00 2,308,600
あみやき亭 400 3,030.00 1,212,000
東京エレクトロン デバイス 600 3,680.00 2,208,000
フィールズ 1,900 567.00 1,077,300
双日 97,700 305.00 29,798,500
55/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アルフレッサ ホールディングス
18,200 2,024.00 36,836,800
大黒天物産 400 6,310.00 2,524,000
ハニーズホールディングス 1,500 1,054.00 1,581,000
ファーマライズホールディングス 400 785.00 314,000
キッコーマン 12,900 6,880.00 88,752,000
味の素 42,900 2,276.00 97,640,400
ブルドックソース 800 2,602.00 2,081,600
キユーピー 10,100 2,424.00 24,482,400
ハウス食品グループ本社
6,700 3,600.00 24,120,000
カゴメ 7,300 3,400.00 24,820,000
焼津水産化学工業 800 1,023.00 818,400
アリアケジャパン 1,700 6,480.00 11,016,000
ピエトロ 200 1,812.00 362,400
エバラ食品工業 400 2,717.00 1,086,800
やまみ 200 2,184.00 436,800
ニチレイ 8,600 2,943.00 25,309,800
横浜冷凍
4,600 948.00 4,360,800
東洋水産 9,300 4,615.00 42,919,500
イートアンドホールディングス 600 1,910.00 1,146,000
大冷 200 1,956.00 391,200
ヨシムラ・フード・ホールディングス 1,000 893.00 893,000
日清食品ホールディングス 7,000 7,900.00 55,300,000
永谷園ホールディングス 900 2,419.00 2,177,100
一正蒲鉾 700 1,246.00 872,200
フジッコ 2,000 2,005.00 4,010,000
ロック・フィールド 2,000 1,643.00 3,286,000
日本たばこ産業 96,700 2,027.50 196,059,250
ケンコーマヨネーズ 1,200 2,016.00 2,419,200
わらべや日洋ホールディングス 1,200 1,675.00 2,010,000
なとり 1,000 2,015.00 2,015,000
イフジ産業 300 946.00 283,800
ピックルスコーポレーション 400 3,320.00 1,328,000
北の達人コーポレーション 6,300 647.00 4,076,100
ユーグレナ 7,800 911.00 7,105,800
スター・マイカ・ホールディングス 900 1,245.00 1,120,500
SREホールディングス 200 4,290.00 858,000
ADワークスグループ 3,500 158.00 553,000
片倉工業 2,400 1,386.00 3,326,400
グンゼ 1,300 4,005.00 5,206,500
ヒューリック 37,500 1,218.00 45,675,000
ラサ商事 900 920.00 828,000
アルペン 1,400 2,294.00 3,211,600
ハブ 700 680.00 476,000
ラクーンホールディングス 1,300 1,807.00 2,349,100
クオールホールディングス 2,400 1,579.00 3,789,600
アルコニックス 1,900 1,693.00 3,216,700
神戸物産 12,200 2,856.00 34,843,200
ソリトンシステムズ 900 1,624.00 1,461,600
ジンズホールディングス 900 7,340.00 6,606,000
ビックカメラ 10,500 1,162.00 12,201,000
56/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DCMホールディングス
10,900 1,105.00 12,044,500
ハイパー 300 518.00 155,400
MonotaRO 12,600 5,730.00 72,198,000
あい ホールディングス 2,500 2,152.00 5,380,000
ディーブイエックス 500 1,124.00 562,000
きちりホールディングス 500 635.00 317,500
アークランドサービスホールディング
1,500 2,085.00 3,127,500
ス
J.フロント リテイリング 21,100 1,135.00 23,948,500
ドトール・日レスホールディングス 3,100 1,738.00 5,387,800
マツモトキヨシホールディングス 7,300 4,965.00 36,244,500
ブロンコビリー 900 2,381.00 2,142,900
ZOZO 10,500 3,210.00 33,705,000
トレジャー・ファクトリー 600 924.00 554,400
物語コーポレーション 1,000 6,620.00 6,620,000
ココカラファイン 1,600 8,570.00 13,712,000
三越伊勢丹ホールディングス 30,900 845.00 26,110,500
東洋紡 6,900 1,476.00 10,184,400
ユニチカ 5,100 437.00 2,228,700
富士紡ホールディングス 800 4,035.00 3,228,000
日清紡ホールディングス 10,900 844.00 9,199,600
倉敷紡績 1,700 1,958.00 3,328,600
ダイワボウホールディングス 1,700 8,150.00 13,855,000
シキボウ 1,000 1,007.00 1,007,000
日東紡績 2,700 4,140.00 11,178,000
トヨタ紡織 5,200 1,797.00 9,344,400
マクニカ・富士エレホールディングス 4,200 2,135.00 8,967,000
Hamee 400 1,611.00 644,400
ラクト・ジャパン 700 2,809.00 1,966,300
ウエルシアホールディングス 9,300 3,590.00 33,387,000
クリエイトSDホールディングス 2,600 3,440.00 8,944,000
グリムス 400 1,793.00 717,200
バイタルケーエスケー・ホールディン
3,100 805.00 2,495,500
グス
八洲電機 1,400 992.00 1,388,800
メディアスホールディングス 1,000 905.00 905,000
レスターホールディングス 1,900 2,081.00 3,953,900
ジューテックホールディングス 400 1,122.00 448,800
丸善CHIホールディングス 2,100 375.00 787,500
大光 700 685.00 479,500
OCHIホールディングス 500 1,407.00 703,500
TOKAIホールディングス 8,600 949.00 8,161,400
黒谷 600 783.00 469,800
ミサワ 300 673.00 201,900
ティーライフ 300 1,362.00 408,600
Cominix 300 806.00 241,800
三洋貿易 1,800 1,121.00 2,017,800
チムニー 700 1,387.00 970,900
シュッピン 1,500 1,010.00 1,515,000
ビューティガレージ 300 2,699.00 809,700
57/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
オイシックス・ラ・大地
1,800 2,590.00 4,662,000
ウイン・パートナーズ 1,300 1,097.00 1,426,100
ネクステージ 3,000 1,616.00 4,848,000
ジョイフル本田 5,100 1,404.00 7,160,400
鳥貴族ホールディングス 700 1,677.00 1,173,900
ホットランド 1,400 1,239.00 1,734,600
すかいらーくホールディングス 19,800 1,689.00 33,442,200
SFPホールディングス 1,200 1,421.00 1,705,200
綿半ホールディングス
1,400 1,311.00 1,835,400
日本毛織 5,800 976.00 5,660,800
トーア紡コーポレーション 700 486.00 340,200
ダイドーリミテッド 2,300 193.00 443,900
ヨシックス 400 2,276.00 910,400
ユナイテッド・スーパーマーケット・
5,100 1,109.00 5,655,900
ホールディングス
三栄建築設計 700 1,700.00 1,190,000
野村不動産ホールディングス 10,800 2,570.00 27,756,000
三重交通グループホールディングス 3,700 499.00 1,846,300
サムティ 2,500 1,924.00 4,810,000
ディア・ライフ 2,700 440.00 1,188,000
コーセーアールイー 700 625.00 437,500
日本商業開発 1,200 1,673.00 2,007,600
プレサンスコーポレーション 2,900 1,559.00 4,521,100
フィル・カンパニー 400 2,062.00 824,800
ハウスコム 300 1,306.00 391,800
日本管理センター 900 1,235.00 1,111,500
サンセイランディック 500 825.00 412,500
エストラスト 200 702.00 140,400
フージャースホールディングス 2,900 683.00 1,980,700
オープンハウス 5,600 4,510.00 25,256,000
東急不動産ホールディングス 48,100 700.00 33,670,000
飯田グループホールディングス 14,800 2,668.00 39,486,400
イーグランド 300 936.00 280,800
ムゲンエステート 1,500 504.00 756,000
帝国繊維 2,000 2,153.00 4,306,000
日本コークス工業 15,200 108.00 1,641,600
ゴルフダイジェスト・オンライン 900 1,192.00 1,072,800
ミタチ産業 500 600.00 300,000
BEENOS 800 2,642.00 2,113,600
あさひ 1,400 1,525.00 2,135,000
日本調剤 1,000 1,748.00 1,748,000
コスモス薬品 1,800 16,400.00 29,520,000
シップヘルスケアホールディングス 3,100 6,040.00 18,724,000
トーエル 800 936.00 748,800
ソフトクリエイトホールディングス 700 2,495.00 1,746,500
オンリー 400 470.00 188,000
セブン&アイ・ホールディングス 69,200 4,384.00 303,372,800
明治電機工業 600 1,434.00 860,400
ツルハホールディングス 3,800 14,350.00 54,530,000
デリカフーズホールディングス 700 632.00 442,400
58/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スターティアホールディングス
300 1,068.00 320,400
サンマルクホールディングス 1,800 1,744.00 3,139,200
フェリシモ 400 1,302.00 520,800
トリドールホールディングス 4,400 1,699.00 7,475,600
帝人 16,600 1,945.00 32,287,000
東レ 127,400 703.60 89,638,640
クラレ 27,700 1,279.00 35,428,300
旭化成 116,600 1,227.50 143,126,500
サカイオーベックス
500 2,999.00 1,499,500
TOKYO BASE 1,900 765.00 1,453,500
稲葉製作所 1,000 1,432.00 1,432,000
宮地エンジニアリンググループ 600 2,330.00 1,398,000
トーカロ 4,500 1,350.00 6,075,000
アルファ 600 1,234.00 740,400
SUMCO 22,800 2,361.00 53,830,800
川田テクノロジーズ 400 4,690.00 1,876,000
RS Technologies 600 5,770.00 3,462,000
ジェイテックコーポレーション 100 3,255.00 325,500
信和 900 879.00 791,100
ビーロット 1,000 679.00 679,000
ファーストブラザーズ 400 973.00 389,200
ハウスドゥ 1,200 1,182.00 1,418,400
シーアールイー 400 1,218.00 487,200
プロパティエージェント 300 1,828.00 548,400
ケイアイスター不動産 500 4,115.00 2,057,500
アグレ都市デザイン 300 897.00 269,100
グッドコムアセット 900 1,497.00 1,347,300
ジェイ・エス・ビー 300 3,435.00 1,030,500
テンポイノベーション 600 970.00 582,000
住江織物 400 2,163.00 865,200
日本フエルト 1,000 458.00 458,000
イチカワ 200 1,372.00 274,400
日東製網 200 1,617.00 323,400
芦森工業 300 1,111.00 333,300
アツギ 1,400 560.00 784,000
ウイルプラスホールディングス 300 1,211.00 363,300
JMホールディングス 1,400 2,138.00 2,993,200
コメダホールディングス 3,800 1,982.00 7,531,600
サツドラホールディングス 300 2,086.00 625,800
アレンザホールディングス 1,000 1,270.00 1,270,000
串カツ田中ホールディングス 600 1,940.00 1,164,000
バロックジャパンリミテッド 1,600 789.00 1,262,400
クスリのアオキホールディングス 1,800 8,300.00 14,940,000
ダイニック 600 855.00 513,000
共和レザー 900 690.00 621,000
ピーバンドットコム 300 805.00 241,500
力の源ホールディングス 1,000 612.00 612,000
スシローグローバルホールディングス 9,800 4,570.00 44,786,000
アセンテック 400 1,746.00 698,400
セーレン 4,300 1,937.00 8,329,100
59/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ソトー
700 824.00 576,800
東海染工 200 1,126.00 225,200
小松マテーレ 2,900 999.00 2,897,100
ワコールホールディングス 4,300 2,385.00 10,255,500
ホギメディカル 2,400 3,415.00 8,196,000
クラウディアホールディングス 400 298.00 119,200
TSIホールディングス 5,900 303.00 1,787,700
マツオカコーポレーション 500 1,945.00 972,500
ワールド
2,300 1,532.00 3,523,600
TIS 17,600 2,321.00 40,849,600
JNSホールディングス 800 618.00 494,400
電算システム 600 3,235.00 1,941,000
グリー 10,800 588.00 6,350,400
GMOペパボ 100 6,080.00 608,000
コーエーテクモホールディングス 3,700 6,130.00 22,681,000
三菱総合研究所 700 4,210.00 2,947,000
ボルテージ
600 558.00 334,800
電算 200 2,601.00 520,200
AGS 900 827.00 744,300
ファインデックス 1,500 1,074.00 1,611,000
ブレインパッド 400 4,760.00 1,904,000
KLab 3,300 815.00 2,689,500
ポールトゥウィン・ピットクルーホー
2,400 1,177.00 2,824,800
ルディングス
イーブックイニシアティブジャパン 300 2,498.00 749,400
ネクソン 44,500 3,385.00 150,632,500
アイスタイル 6,200 524.00 3,248,800
エムアップホールディングス 400 2,644.00 1,057,600
エイチーム 1,300 1,415.00 1,839,500
エニグモ 1,700 1,197.00 2,034,900
テクノスジャパン 1,400 671.00 939,400
コロプラ 5,800 859.00 4,982,200
ブロードリーフ 8,700 521.00 4,532,700
クロス・マーケティンググループ 1,000 404.00 404,000
デジタルハーツホールディングス 800 1,428.00 1,142,400
システム情報 1,500 1,044.00 1,566,000
メディアドゥ 600 5,950.00 3,570,000
じげん 5,000 430.00 2,150,000
ブイキューブ 900 2,529.00 2,276,100
エンカレッジ・テクノロジ 300 621.00 186,300
サイバーリンクス 600 1,822.00 1,093,200
フィックスターズ 2,100 957.00 2,009,700
CARTA HOLDINGS 700 1,571.00 1,099,700
オプティム 1,300 2,825.00 3,672,500
セレス 600 4,035.00 2,421,000
SHIFT 800 11,770.00 9,416,000
特種東海製紙 1,000 4,915.00 4,915,000
ティーガイア 1,900 1,888.00 3,587,200
セック 200 2,841.00 568,200
日本アジアグループ 1,700 1,159.00 1,970,300
60/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
テクマトリックス
2,700 1,731.00 4,673,700
プロシップ 500 1,349.00 674,500
ガンホー・オンライン・エンターテイ
4,200 2,167.00 9,101,400
メント
GMOペイメントゲートウェイ 3,700 13,230.00 48,951,000
ザッパラス 700 446.00 312,200
システムリサーチ 500 1,860.00 930,000
インターネットイニシアティブ 4,600 2,340.00 10,764,000
さくらインターネット 1,900 675.00 1,282,500
ヴィンクス 500 1,046.00 523,000
GMOグローバルサイン・ホールディ
400 7,230.00 2,892,000
ングス
SRAホールディングス 900 2,643.00 2,378,700
システムインテグレータ 500 627.00 313,500
朝日ネット 1,500 804.00 1,206,000
eBASE 2,100 895.00 1,879,500
アバント 1,900 1,476.00 2,804,400
アドソル日進 600 2,869.00 1,721,400
ODKソリューションズ 300 756.00 226,800
フリービット 1,000 988.00 988,000
コムチュア 1,700 2,602.00 4,423,400
サイバーコム 300 1,531.00 459,300
アステリア 1,300 808.00 1,050,400
アイル
900 1,578.00 1,420,200
王子ホールディングス 79,200 704.00 55,756,800
日本製紙 7,800 1,445.00 11,271,000
三菱製紙 3,300 374.00 1,234,200
北越コーポレーション 12,800 531.00 6,796,800
中越パルプ工業 600 1,230.00 738,000
大王製紙 8,500 1,936.00 16,456,000
阿波製紙 600 458.00 274,800
マークラインズ 700 2,325.00 1,627,500
メディカル・データ・ビジョン 2,000 1,993.00 3,986,000
gumi 2,500 871.00 2,177,500
ショーケース 500 897.00 448,500
モバイルファクトリー 500 1,125.00 562,500
テラスカイ 600 3,195.00 1,917,000
デジタル・インフォメーション・テク
800 1,753.00 1,402,400
ノロジー
PCIホールディングス 600 1,496.00 897,600
パイプドHD 400 1,540.00 616,000
アイビーシー 400 988.00 395,200
ネオジャパン 300 1,714.00 514,200
PR TIMES 400 3,215.00 1,286,000
ランドコンピュータ 300 1,139.00 341,700
ダブルスタンダード 200 3,915.00 783,000
オープンドア 1,300 2,142.00 2,784,600
アカツキ 700 4,225.00 2,957,500
ベネフィットジャパン 100 1,727.00 172,700
Ubicomホールディングス 400 2,896.00 1,158,400
61/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
カナミックネットワーク
1,700 725.00 1,232,500
ノムラシステムコーポレーション 800 321.00 256,800
レンゴー 18,100 930.00 16,833,000
トーモク 1,000 1,896.00 1,896,000
ザ・パック 1,400 2,822.00 3,950,800
チェンジ 2,500 3,000.00 7,500,000
シンクロ・フード 1,400 360.00 504,000
オークネット 900 1,323.00 1,190,700
キャピタル・アセット・プランニング
200 1,077.00 215,400
セグエグループ 400 1,201.00 480,400
エイトレッド 300 2,224.00 667,200
AOI TYO HOLDINGS 2,300 541.00 1,244,300
マクロミル 4,300 1,001.00 4,304,300
ビーグリー 300 1,346.00 403,800
オロ 500 3,495.00 1,747,500
ユーザーローカル 300 4,335.00 1,300,500
テモナ
400 829.00 331,600
ニーズウェル 300 643.00 192,900
サインポスト 500 1,108.00 554,000
昭和電工 13,300 3,055.00 40,631,500
住友化学 138,400 555.00 76,812,000
住友精化 800 4,030.00 3,224,000
日産化学 9,800 5,840.00 57,232,000
ラサ工業 600 2,064.00 1,238,400
クレハ 1,600 7,470.00 11,952,000
多木化学 700 6,280.00 4,396,000
テイカ 1,300 1,492.00 1,939,600
石原産業 3,300 922.00 3,042,600
片倉コープアグリ 400 1,372.00 548,800
日本曹達 2,500 3,515.00 8,787,500
東ソー 27,200 2,165.00 58,888,000
トクヤマ 5,200 2,716.00 14,123,200
セントラル硝子 3,400 2,338.00 7,949,200
東亞合成 10,800 1,267.00 13,683,600
大阪ソーダ 1,800 2,686.00 4,834,800
関東電化工業 4,100 908.00 3,722,800
デンカ 6,400 4,200.00 26,880,000
イビデン 8,700 4,525.00 39,367,500
信越化学工業 32,600 17,510.00 570,826,000
日本カーバイド工業 600 1,396.00 837,600
堺化学工業 1,300 2,101.00 2,731,300
第一稀元素化学工業 1,800 1,160.00 2,088,000
エア・ウォーター 17,900 1,924.00 34,439,600
日本酸素ホールディングス 14,500 2,015.00 29,217,500
日本化学工業 500 3,035.00 1,517,500
東邦アセチレン 300 1,319.00 395,700
日本パーカライジング 8,900 1,159.00 10,315,100
高圧ガス工業 2,800 740.00 2,072,000
チタン工業 200 2,009.00 401,800
四国化成工業 2,400 1,243.00 2,983,200
62/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
戸田工業
400 2,127.00 850,800
ステラ ケミファ 900 3,265.00 2,938,500
保土谷化学工業 500 4,435.00 2,217,500
日本触媒 3,300 6,110.00 20,163,000
大日精化工業 1,500 2,462.00 3,693,000
カネカ 4,500 4,545.00 20,452,500
協和キリン 18,100 3,200.00 57,920,000
三菱瓦斯化学 17,600 2,549.00 44,862,400
三井化学
15,200 3,680.00 55,936,000
JSR 17,700 3,335.00 59,029,500
東京応化工業 3,000 6,150.00 18,450,000
大阪有機化学工業 1,700 3,420.00 5,814,000
三菱ケミカルホールディングス 117,600 811.90 95,479,440
KHネオケム 2,900 2,662.00 7,719,800
ダイセル 23,700 820.00 19,434,000
住友ベークライト 2,800 4,435.00 12,418,000
積水化学工業
37,200 2,100.00 78,120,000
日本ゼオン 15,800 1,597.00 25,232,600
アイカ工業 4,800 3,925.00 18,840,000
宇部興産 8,900 2,369.00 21,084,100
積水樹脂 2,900 2,076.00 6,020,400
タキロンシーアイ 3,800 700.00 2,660,000
旭有機材 1,000 1,490.00 1,490,000
ニチバン 900 2,007.00 1,806,300
リケンテクノス 4,200 515.00 2,163,000
大倉工業 800 2,025.00 1,620,000
積水化成品工業 2,400 585.00 1,404,000
群栄化学工業 400 2,545.00 1,018,000
タイガースポリマー 900 477.00 429,300
ミライアル 500 1,184.00 592,000
ダイキアクシス 600 943.00 565,800
ダイキョーニシカワ 3,700 786.00 2,908,200
竹本容器 600 858.00 514,800
森六ホールディングス 900 2,257.00 2,031,300
恵和 200 2,040.00 408,000
日本化薬 10,900 1,085.00 11,826,500
カーリットホールディングス 1,800 706.00 1,270,800
EPSホールディングス 2,300 1,110.00 2,553,000
ソルクシーズ 700 922.00 645,400
レッグス 400 1,642.00 656,800
プレステージ・インターナショナル 6,400 796.00 5,094,400
フェイス 500 799.00 399,500
プロトコーポレーション 1,600 1,161.00 1,857,600
アミューズ 900 2,679.00 2,411,100
野村総合研究所 32,200 3,180.00 102,396,000
ドリームインキュベータ 600 1,176.00 705,600
サイバネットシステム 1,300 826.00 1,073,800
クイック 1,000 1,177.00 1,177,000
TAC 900 259.00 233,100
CEホールディングス 900 541.00 486,900
63/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本システム技術
300 1,404.00 421,200
電通グループ 19,300 4,035.00 77,875,500
インテージホールディングス 2,200 1,281.00 2,818,200
テイクアンドギヴ・ニーズ 1,000 916.00 916,000
東邦システムサイエンス 500 939.00 469,500
イオンファンタジー 700 2,354.00 1,647,800
ソースネクスト 8,800 346.00 3,044,800
シーティーエス 2,000 852.00 1,704,000
ネクシィーズグループ
700 979.00 685,300
インフォコム 1,700 2,684.00 4,562,800
メディカルシステムネットワーク 1,600 730.00 1,168,000
日本精化 1,300 1,504.00 1,955,200
扶桑化学工業 1,400 3,795.00 5,313,000
トリケミカル研究所 1,700 3,520.00 5,984,000
HEROZ 600 3,075.00 1,845,000
ラクスル 1,500 3,795.00 5,692,500
IPS 300 3,030.00 909,000
FIG 1,900 264.00 501,600
システムサポート 500 1,538.00 769,000
ADEKA 8,100 2,112.00 17,107,200
日油 6,600 5,590.00 36,894,000
ミヨシ油脂 600 1,229.00 737,400
新日本理化 2,900 265.00 768,500
ハリマ化成グループ 1,400 956.00 1,338,400
イーソル 1,000 1,274.00 1,274,000
アルテリア・ネットワークス 2,000 1,596.00 3,192,000
EDULAB 200 7,570.00 1,514,000
東海ソフト 200 1,150.00 230,000
ヒト・コミュニケーションズ・ホール
400 1,857.00 742,800
ディングス
東名 100 1,150.00 115,000
ヴィッツ 100 2,082.00 208,200
トビラシステムズ 200 1,543.00 308,600
Sansan 1,200 8,670.00 10,404,000
Link-U 100 1,403.00 140,300
ギフティ 800 3,800.00 3,040,000
花王 43,000 7,221.00 310,503,000
第一工業製薬 600 3,605.00 2,163,000
石原ケミカル 400 2,206.00 882,400
日華化学 600 913.00 547,800
ニイタカ 400 2,660.00 1,064,000
三洋化成工業 1,000 5,600.00 5,600,000
ベース 100 5,460.00 546,000
武田薬品工業 149,500 3,997.00 597,551,500
アステラス製薬 155,700 1,852.00 288,356,400
大日本住友製薬 13,300 1,972.00 26,227,600
塩野義製薬 22,500 5,925.00 133,312,500
わかもと製薬 2,200 246.00 541,200
あすか製薬 2,100 1,422.00 2,986,200
日本新薬 5,000 7,690.00 38,450,000
64/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ビオフェルミン製薬
300 2,575.00 772,500
中外製薬 56,100 4,505.00 252,730,500
科研製薬 3,100 4,455.00 13,810,500
エーザイ 19,800 7,387.00 146,262,600
理研ビタミン 1,700 1,375.00 2,337,500
ロート製薬 8,600 2,946.00 25,335,600
小野薬品工業 41,200 2,836.50 116,863,800
久光製薬 5,200 6,900.00 35,880,000
有機合成薬品工業
1,400 290.00 406,000
持田製薬 2,500 4,320.00 10,800,000
参天製薬 31,300 1,446.00 45,259,800
扶桑薬品工業 600 2,594.00 1,556,400
日本ケミファ 200 2,368.00 473,600
ツムラ 6,000 3,600.00 21,600,000
日医工 5,000 952.00 4,760,000
テルモ 55,000 4,187.00 230,285,000
H.U.グループホールディングス
4,700 3,400.00 15,980,000
キッセイ薬品工業 3,300 2,276.00 7,510,800
生化学工業 3,300 1,050.00 3,465,000
栄研化学 3,300 2,103.00 6,939,900
日水製薬 600 988.00 592,800
鳥居薬品 1,200 2,987.00 3,584,400
JCRファーマ 5,000 3,525.00 17,625,000
東和薬品 2,600 2,315.00 6,019,000
富士製薬工業 1,300 1,338.00 1,739,400
沢井製薬 3,900 5,140.00 20,046,000
ゼリア新薬工業 3,400 2,134.00 7,255,600
第一三共 154,200 3,200.00 493,440,000
キョーリン製薬ホールディングス 3,900 1,971.00 7,686,900
大幸薬品 2,200 1,303.00 2,866,600
ダイト 1,200 3,540.00 4,248,000
大塚ホールディングス 37,300 4,575.00 170,647,500
大正製薬ホールディングス 4,200 7,130.00 29,946,000
ペプチドリーム 9,100 4,910.00 44,681,000
大日本塗料 2,000 925.00 1,850,000
日本ペイントホールディングス 14,500 8,050.00 116,725,000
関西ペイント 19,700 2,740.00 53,978,000
神東塗料 1,400 202.00 282,800
中国塗料 4,200 957.00 4,019,400
日本特殊塗料 1,400 1,117.00 1,563,800
藤倉化成 2,400 537.00 1,288,800
太陽ホールディングス 1,400 5,900.00 8,260,000
DIC 7,400 2,880.00 21,312,000
サカタインクス 3,800 1,086.00 4,126,800
東洋インキSCホールディングス 3,700 1,917.00 7,092,900
T&K TOKA 1,400 866.00 1,212,400
アルプス技研 1,600 2,042.00 3,267,200
ダイオーズ 300 988.00 296,400
日本空調サービス 1,800 743.00 1,337,400
オリエンタルランド 18,200 17,235.00 313,677,000
65/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
フォーカスシステムズ
1,200 942.00 1,130,400
ダスキン 3,900 2,860.00 11,154,000
パーク24 9,500 2,302.00 21,869,000
明光ネットワークジャパン 2,200 580.00 1,276,000
ファルコホールディングス 800 1,623.00 1,298,400
クレスコ 1,300 1,514.00 1,968,200
フジ・メディア・ホールディングス 18,200 1,390.00 25,298,000
ラウンドワン 5,900 1,206.00 7,115,400
リゾートトラスト
7,900 1,830.00 14,457,000
オービック 5,600 18,730.00 104,888,000
ジャストシステム 2,500 5,890.00 14,725,000
TDCソフト 1,600 976.00 1,561,600
Zホールディングス 242,100 607.90 147,172,590
ビー・エム・エル 2,200 3,565.00 7,843,000
トレンドマイクロ 9,400 5,250.00 49,350,000
りらいあコミュニケーションズ 2,600 1,482.00 3,853,200
IDホールディングス
600 1,298.00 778,800
リソー教育 8,700 319.00 2,775,300
日本オラクル 3,700 11,430.00 42,291,000
早稲田アカデミー 600 965.00 579,000
アルファシステムズ 500 3,615.00 1,807,500
フューチャー 2,200 1,817.00 3,997,400
CAC Holdings 1,200 1,446.00 1,735,200
SBテクノロジー 600 3,090.00 1,854,000
トーセ 500 815.00 407,500
ユー・エス・エス 19,200 1,973.00 37,881,600
オービックビジネスコンサルタント 1,800 6,040.00 10,872,000
伊藤忠テクノソリューションズ 8,100 3,235.00 26,203,500
アイティフォー 2,300 860.00 1,978,000
東京個別指導学院 1,600 621.00 993,600
東計電算 300 4,320.00 1,296,000
サイバーエージェント 10,600 6,130.00 64,978,000
楽天 80,000 1,121.00 89,680,000
エックスネット 300 1,038.00 311,400
クリーク・アンド・リバー社 900 1,334.00 1,200,600
モーニングスター 1,900 477.00 906,300
テー・オー・ダブリュー 3,500 306.00 1,071,000
大塚商会 9,500 4,910.00 46,645,000
サイボウズ 2,100 2,216.00 4,653,600
山田コンサルティンググループ 1,000 1,027.00 1,027,000
セントラルスポーツ 600 2,546.00 1,527,600
パラカ 400 1,653.00 661,200
電通国際情報サービス 2,200 3,795.00 8,349,000
ACCESS 1,700 824.00 1,400,800
デジタルガレージ 2,900 4,025.00 11,672,500
イーエムシステムズ 2,900 828.00 2,401,200
ウェザーニューズ 500 5,190.00 2,595,000
CIJ 1,300 897.00 1,166,100
ビジネスエンジニアリング 200 3,330.00 666,000
日本エンタープライズ 1,800 241.00 433,800
66/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
WOWOW 800 2,910.00 2,328,000
スカラ 1,700 716.00 1,217,200
インテリジェント ウェイブ 1,000 672.00 672,000
フルキャストホールディングス 1,600 1,849.00 2,958,400
エン・ジャパン 3,100 3,025.00 9,377,500
富士フイルムホールディングス 31,600 6,299.00 199,048,400
コニカミノルタ 36,400 587.00 21,366,800
資生堂 35,700 8,090.00 288,813,000
ライオン
23,400 2,212.00 51,760,800
高砂香料工業 1,200 2,600.00 3,120,000
マンダム 3,700 1,916.00 7,089,200
ミルボン 2,400 5,960.00 14,304,000
ファンケル 6,500 3,720.00 24,180,000
コーセー 3,500 17,930.00 62,755,000
コタ 1,000 1,713.00 1,713,000
シーボン 200 2,079.00 415,800
ポーラ・オルビスホールディングス
7,700 2,628.00 20,235,600
ノエビアホールディングス 1,600 5,070.00 8,112,000
アジュバンコスメジャパン 400 1,143.00 457,200
新日本製薬 300 2,327.00 698,100
エステー 1,200 1,968.00 2,361,600
アグロ カネショウ 600 1,643.00 985,800
コニシ 3,000 1,715.00 5,145,000
長谷川香料 3,100 1,964.00 6,088,400
星光PMC 1,000 752.00 752,000
小林製薬 5,000 10,180.00 50,900,000
荒川化学工業 1,500 1,272.00 1,908,000
メック 1,300 2,140.00 2,782,000
日本高純度化学 500 2,794.00 1,397,000
タカラバイオ 4,600 2,905.00 13,363,000
JCU 2,100 3,790.00 7,959,000
新田ゼラチン 1,200 705.00 846,000
OATアグリオ 300 1,464.00 439,200
デクセリアルズ 4,900 1,660.00 8,134,000
アース製薬 1,400 6,530.00 9,142,000
北興化学工業 1,700 1,034.00 1,757,800
大成ラミック 500 2,963.00 1,481,500
クミアイ化学工業 7,400 929.00 6,874,600
日本農薬 3,300 532.00 1,755,600
富士興産 600 1,388.00 832,800
ニチレキ 2,200 1,568.00 3,449,600
ユシロ化学工業 1,000 1,170.00 1,170,000
ビーピー・カストロール 600 1,281.00 768,600
富士石油 4,500 228.00 1,026,000
MORESCO 600 1,131.00 678,600
出光興産 19,900 2,900.00 57,710,000
ENEOSホールディングス 270,200 494.30 133,559,860
コスモエネルギーホールディングス 5,700 2,664.00 15,184,800
横浜ゴム 10,500 1,929.00 20,254,500
TOYO TIRE 9,400 1,951.00 18,339,400
67/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ブリヂストン
47,700 4,472.00 213,314,400
住友ゴム工業 16,200 1,203.00 19,488,600
藤倉コンポジット 1,600 476.00 761,600
オカモト 1,200 4,155.00 4,986,000
アキレス 1,300 1,508.00 1,960,400
フコク 800 747.00 597,600
ニッタ 1,900 2,629.00 4,995,100
クリエートメディック 600 980.00 588,000
住友理工
3,600 667.00 2,401,200
三ツ星ベルト 2,200 1,718.00 3,779,600
バンドー化学 3,300 775.00 2,557,500
AGC 16,500 4,280.00 70,620,000
日本板硝子 9,600 588.00 5,644,800
石塚硝子 300 2,019.00 605,700
有沢製作所 2,500 1,059.00 2,647,500
日本山村硝子 700 986.00 690,200
日本電気硝子
6,600 2,487.00 16,414,200
オハラ 900 2,005.00 1,804,500
住友大阪セメント 3,300 3,705.00 12,226,500
太平洋セメント 10,700 2,752.00 29,446,400
リソルホールディングス 200 4,370.00 874,000
日本ヒューム 1,700 775.00 1,317,500
日本コンクリート工業 3,800 412.00 1,565,600
三谷セキサン 800 4,230.00 3,384,000
アジアパイルホールディングス 2,800 515.00 1,442,000
東海カーボン 17,600 1,700.00 29,920,000
日本カーボン 1,000 4,200.00 4,200,000
東洋炭素 1,000 2,015.00 2,015,000
ノリタケカンパニーリミテド 1,000 3,740.00 3,740,000
TOTO 12,800 6,430.00 82,304,000
日本碍子 19,700 2,066.00 40,700,200
日本特殊陶業 13,600 1,936.00 26,329,600
MARUWA 600 10,450.00 6,270,000
品川リフラクトリーズ 400 2,825.00 1,130,000
黒崎播磨 300 4,755.00 1,426,500
ヨータイ 1,300 1,039.00 1,350,700
イソライト工業 800 645.00 516,000
東京窯業 2,300 329.00 756,700
ニッカトー 800 751.00 600,800
フジミインコーポレーテッド 1,500 3,775.00 5,662,500
クニミネ工業 500 1,252.00 626,000
エーアンドエーマテリアル 300 1,095.00 328,500
ニチアス 4,500 2,762.00 12,429,000
日本製鉄 84,700 1,783.50 151,062,450
神戸製鋼所 32,500 728.00 23,660,000
中山製鋼所 2,500 428.00 1,070,000
合同製鐵 900 2,138.00 1,924,200
ジェイ エフ イー ホールディング
51,400 1,251.00 64,301,400
ス
東京製鐵 6,900 756.00 5,216,400
68/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
共英製鋼
2,000 1,549.00 3,098,000
大和工業 3,700 2,786.00 10,308,200
東京鐵鋼 700 2,022.00 1,415,400
大阪製鐵 900 1,299.00 1,169,100
淀川製鋼所 2,400 2,408.00 5,779,200
丸一鋼管 5,800 2,470.00 14,326,000
モリ工業 500 2,416.00 1,208,000
大同特殊鋼 2,900 4,745.00 13,760,500
日本高周波鋼業
600 365.00 219,000
日本冶金工業 1,400 2,104.00 2,945,600
山陽特殊製鋼 2,200 1,687.00 3,711,400
愛知製鋼 1,000 3,225.00 3,225,000
日立金属 16,800 1,795.00 30,156,000
日本金属 500 1,043.00 521,500
大平洋金属 1,300 2,095.00 2,723,500
新日本電工 11,400 290.00 3,306,000
栗本鐵工所
800 1,775.00 1,420,000
虹 技 200 1,223.00 244,600
日本鋳鉄管 200 1,428.00 285,600
日本製鋼所 5,300 2,730.00 14,469,000
三菱製鋼 1,400 899.00 1,258,600
日亜鋼業 2,600 300.00 780,000
日本精線 200 3,470.00 694,000
エンビプロ・ホールディングス 700 818.00 572,600
大紀アルミニウム工業所 2,700 979.00 2,643,300
日本軽金属ホールディングス 4,800 2,210.00 10,608,000
三井金属鉱業 4,700 3,550.00 16,685,000
東邦亜鉛 1,000 2,363.00 2,363,000
三菱マテリアル 11,600 2,488.00 28,860,800
住友金属鉱山 22,800 4,533.00 103,352,400
DOWAホールディングス 4,400 4,495.00 19,778,000
古河機械金属 2,900 1,375.00 3,987,500
大阪チタニウムテクノロジーズ 2,300 889.00 2,044,700
東邦チタニウム 3,300 941.00 3,105,300
UACJ 2,700 2,552.00 6,890,400
CKサンエツ 400 3,880.00 1,552,000
古河電気工業 5,500 2,932.00 16,126,000
住友電気工業 62,000 1,684.50 104,439,000
フジクラ 21,400 556.00 11,898,400
昭和電線ホールディングス 1,800 1,650.00 2,970,000
東京特殊電線 200 2,684.00 536,800
タツタ電線 3,100 614.00 1,903,400
カナレ電気 300 1,741.00 522,300
平河ヒューテック 900 1,248.00 1,123,200
リョービ 2,200 1,503.00 3,306,600
アーレスティ 2,200 417.00 917,400
アサヒホールディングス 3,400 3,980.00 13,532,000
東洋製罐グループホールディングス 11,200 1,418.00 15,881,600
ホッカンホールディングス 900 1,548.00 1,393,200
コロナ 900 965.00 868,500
69/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
横河ブリッジホールディングス
3,000 1,970.00 5,910,000
OSJBホールディングス 8,200 280.00 2,296,000
駒井ハルテック 300 2,024.00 607,200
高田機工 200 2,750.00 550,000
三和ホールディングス 16,800 1,422.00 23,889,600
文化シヤッター 5,200 1,036.00 5,387,200
三協立山 2,300 832.00 1,913,600
アルインコ 1,200 1,014.00 1,216,800
東洋シヤッター
400 657.00 262,800
LIXIL 24,500 3,085.00 75,582,500
日本フイルコン 1,300 506.00 657,800
ノーリツ 3,700 1,688.00 6,245,600
長府製作所 1,800 2,115.00 3,807,000
リンナイ 3,500 11,120.00 38,920,000
ユニプレス 3,300 1,043.00 3,441,900
ダイニチ工業 800 827.00 661,600
日東精工
2,300 603.00 1,386,900
三洋工業 200 1,846.00 369,200
岡部 3,700 794.00 2,937,800
ジーテクト 2,200 1,426.00 3,137,200
東プレ 3,400 1,537.00 5,225,800
高周波熱錬 3,500 564.00 1,974,000
東京製綱 1,400 1,394.00 1,951,600
サンコール 1,600 484.00 774,400
モリテックスチール 1,400 421.00 589,400
パイオラックス 2,600 1,619.00 4,209,400
エイチワン 1,800 771.00 1,387,800
日本発条 17,700 824.00 14,584,800
中央発條 200 3,605.00 721,000
アドバネクス 200 1,598.00 319,600
三浦工業 7,700 5,400.00 41,580,000
タクマ 6,000 2,290.00 13,740,000
テクノプロ・ホールディングス 3,500 7,540.00 26,390,000
アトラ 500 356.00 178,000
インターワークス 500 407.00 203,500
アイ・アールジャパンホールディング
700 12,870.00 9,009,000
ス
KeePer技研 1,200 1,911.00 2,293,200
ファーストロジック 300 778.00 233,400
三機サービス 300 1,089.00 326,700
Gunosy 1,200 779.00 934,800
デザインワン・ジャパン 600 235.00 141,000
イー・ガーディアン 700 2,713.00 1,899,100
リブセンス 900 234.00 210,600
ジャパンマテリアル 5,200 1,274.00 6,624,800
ベクトル 2,400 1,172.00 2,812,800
ウチヤマホールディングス 800 402.00 321,600
チャーム・ケア・コーポレーション 1,300 1,310.00 1,703,000
キャリアリンク 500 1,932.00 966,000
IBJ 1,700 1,071.00 1,820,700
70/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アサンテ
600 1,813.00 1,087,800
N・フィールド 1,200 1,197.00 1,436,400
バリューHR 700 1,564.00 1,094,800
M&Aキャピタルパートナーズ 1,500 4,700.00 7,050,000
ライドオンエクスプレスホールディン
600 1,705.00 1,023,000
グス
ERIホールディングス 500 619.00 309,500
アビスト 300 2,941.00 882,300
シグマクシス 900 1,704.00 1,533,600
ウィルグループ 1,300 980.00 1,274,000
エスクロー・エージェント・ジャパン 2,600 311.00 808,600
メドピア 800 5,670.00 4,536,000
レアジョブ 200 2,052.00 410,400
リクルートホールディングス 122,900 4,919.00 604,545,100
エラン 2,400 1,340.00 3,216,000
ツガミ 3,700 1,600.00 5,920,000
オークマ 2,100 6,430.00 13,503,000
芝浦機械 1,900 2,931.00 5,568,900
アマダ 26,000 1,351.00 35,126,000
アイダエンジニアリング 4,600 953.00 4,383,800
滝澤鉄工所 500 1,097.00 548,500
FUJI 7,100 2,609.00 18,523,900
牧野フライス製作所 2,100 4,445.00 9,334,500
オーエスジー 8,800 1,968.00 17,318,400
ダイジェット工業 200 1,377.00 275,400
旭ダイヤモンド工業 4,600 533.00 2,451,800
DMG森精機 11,200 1,788.00 20,025,600
ソディック 3,800 1,030.00 3,914,000
ディスコ 2,400 32,650.00 78,360,000
日東工器 800 1,875.00 1,500,000
日進工具 700 2,946.00 2,062,200
パンチ工業 1,500 537.00 805,500
冨士ダイス 900 685.00 616,500
土木管理総合試験所 800 358.00 286,400
ネットマーケティング 900 587.00 528,300
日本郵政 129,800 976.60 126,762,680
ベルシステム24ホールディングス 2,900 1,824.00 5,289,600
鎌倉新書 1,800 870.00 1,566,000
SMN 400 756.00 302,400
一蔵 200 404.00 80,800
LITALICO 700 3,570.00 2,499,000
グローバルキッズCOMPANY 300 852.00 255,600
エアトリ 1,300 1,997.00 2,596,100
アトラエ 500 2,894.00 1,447,000
ストライク 600 4,310.00 2,586,000
ソラスト 4,200 1,309.00 5,497,800
セラク 500 1,699.00 849,500
インソース 1,500 2,051.00 3,076,500
豊田自動織機 14,600 10,050.00 146,730,000
豊和工業 900 849.00 764,100
71/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
OKK 700 479.00 335,300
東洋機械金属 1,300 464.00 603,200
津田駒工業 300 906.00 271,800
エンシュウ 400 918.00 367,200
島精機製作所 2,800 2,521.00 7,058,800
オプトラン 2,300 2,423.00 5,572,900
NCホールディングス 500 665.00 332,500
イワキ 1,200 885.00 1,062,000
フリュー
1,800 1,077.00 1,938,600
ヤマシンフィルタ 3,700 868.00 3,211,600
日阪製作所 2,200 855.00 1,881,000
やまびこ 3,500 1,205.00 4,217,500
平田機工 800 6,530.00 5,224,000
ペガサスミシン製造 2,400 460.00 1,104,000
マルマエ 600 1,225.00 735,000
タツモ 700 1,612.00 1,128,400
ナブテスコ
10,500 4,675.00 49,087,500
三井海洋開発 2,200 1,963.00 4,318,600
レオン自動機 1,800 1,143.00 2,057,400
SMC 5,200 60,130.00 312,676,000
ホソカワミクロン 600 6,500.00 3,900,000
ユニオンツール 600 3,405.00 2,043,000
オイレス工業 2,500 1,738.00 4,345,000
日精エー・エス・ビー機械 500 5,180.00 2,590,000
サトーホールディングス 2,400 2,697.00 6,472,800
技研製作所 1,600 4,920.00 7,872,000
日本エアーテック 600 1,221.00 732,600
カワタ 500 877.00 438,500
日精樹脂工業 1,400 932.00 1,304,800
オカダアイヨン 500 1,293.00 646,500
ワイエイシイホールディングス 700 922.00 645,400
小松製作所 81,400 3,343.00 272,120,200
住友重機械工業 10,300 2,993.00 30,827,900
日立建機 8,400 3,485.00 29,274,000
日工 2,700 731.00 1,973,700
巴工業 700 2,086.00 1,460,200
井関農機 1,800 1,662.00 2,991,600
TOWA 1,700 1,882.00 3,199,400
丸山製作所 400 1,714.00 685,600
北川鉄工所 800 1,552.00 1,241,600
シンニッタン 2,200 255.00 561,000
ローツェ 800 6,820.00 5,456,000
タカキタ 600 708.00 424,800
クボタ 94,300 2,488.50 234,665,550
荏原実業 400 4,545.00 1,818,000
三菱化工機 600 2,869.00 1,721,400
月島機械 3,400 1,335.00 4,539,000
帝国電機製作所 1,300 1,314.00 1,708,200
東京機械製作所 900 321.00 288,900
新東工業 4,200 774.00 3,250,800
72/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
澁谷工業
1,600 3,405.00 5,448,000
アイチコーポレーション 3,100 928.00 2,876,800
小森コーポレーション 4,500 758.00 3,411,000
鶴見製作所 1,400 1,793.00 2,510,200
住友精密工業 300 2,075.00 622,500
日本ギア工業 700 317.00 221,900
酒井重工業 300 2,144.00 643,200
荏原製作所 7,400 4,220.00 31,228,000
石井鐵工所
200 2,985.00 597,000
酉島製作所 1,900 845.00 1,605,500
北越工業 1,900 1,089.00 2,069,100
ダイキン工業 22,900 21,930.00 502,197,000
オルガノ 600 6,240.00 3,744,000
トーヨーカネツ 700 2,801.00 1,960,700
栗田工業 9,800 4,460.00 43,708,000
椿本チエイン 2,600 3,240.00 8,424,000
大同工業
800 867.00 693,600
日機装 5,800 1,199.00 6,954,200
木村化工機 1,500 642.00 963,000
レイズネクスト 3,000 1,249.00 3,747,000
アネスト岩田 3,000 1,040.00 3,120,000
ダイフク 10,000 10,110.00 101,100,000
サムコ 400 3,270.00 1,308,000
加藤製作所 900 1,132.00 1,018,800
油研工業 300 1,675.00 502,500
タダノ 8,700 1,221.00 10,622,700
フジテック 6,200 2,421.00 15,010,200
CKD 4,100 2,164.00 8,872,400
キトー 1,600 1,613.00 2,580,800
平和 4,900 1,880.00 9,212,000
理想科学工業 1,400 1,391.00 1,947,400
SANKYO 4,200 2,994.00 12,574,800
日本金銭機械 2,000 576.00 1,152,000
マースグループホールディングス 1,200 1,681.00 2,017,200
フクシマガリレイ 1,300 4,255.00 5,531,500
オーイズミ 700 423.00 296,100
ダイコク電機 800 999.00 799,200
竹内製作所 3,000 2,923.00 8,769,000
アマノ 4,600 2,640.00 12,144,000
JUKI 3,000 866.00 2,598,000
蛇の目ミシン工業 1,700 897.00 1,524,900
ブラザー工業 21,900 2,393.00 52,406,700
マックス 2,500 1,659.00 4,147,500
モリタホールディングス 2,900 1,793.00 5,199,700
グローリー 4,600 2,371.00 10,906,600
新晃工業 1,700 1,999.00 3,398,300
大和冷機工業 2,900 1,040.00 3,016,000
セガサミーホールディングス 16,400 1,723.00 28,257,200
日本ピストンリング 600 1,085.00 651,000
リケン 800 2,413.00 1,930,400
73/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TPR 2,400 1,568.00 3,763,200
ツバキ・ナカシマ 3,700 1,378.00 5,098,600
ホシザキ 5,700 9,640.00 54,948,000
大豊工業 1,500 966.00 1,449,000
日本精工 36,900 1,166.00 43,025,400
NTN 41,500 335.00 13,902,500
ジェイテクト 17,300 1,174.00 20,310,200
不二越 1,700 4,665.00 7,930,500
ミネベアミツミ
30,900 2,741.00 84,696,900
日本トムソン 4,900 628.00 3,077,200
THK 11,100 3,570.00 39,627,000
ユーシン精機 1,300 940.00 1,222,000
前澤給装工業 600 2,317.00 1,390,200
イーグル工業 2,200 1,161.00 2,554,200
前澤工業 1,000 568.00 568,000
日本ピラー工業 1,900 1,780.00 3,382,000
キッツ
5,600 615.00 3,444,000
日立製作所 86,300 5,230.00 451,349,000
東芝 26,600 3,645.00 96,957,000
三菱電機 179,600 1,666.00 299,213,600
富士電機 10,900 4,490.00 48,941,000
東洋電機製造 800 1,256.00 1,004,800
安川電機 19,300 5,260.00 101,518,000
シンフォニア テクノロジー 2,400 1,311.00 3,146,400
明電舎 3,100 2,347.00 7,275,700
オリジン 500 1,356.00 678,000
山洋電気 900 5,770.00 5,193,000
デンヨー 1,600 2,121.00 3,393,600
ベイカレント・コンサルティング 1,200 23,510.00 28,212,000
Orchestra Holding
400 2,965.00 1,186,000
s
アイモバイル 600 1,393.00 835,800
キャリアインデックス 700 628.00 439,600
MS-Japan 800 1,009.00 807,200
船場 300 880.00 264,000
グレイステクノロジー 800 5,290.00 4,232,000
ジャパンエレベーターサービスホール
4,900 2,194.00 10,750,600
ディングス
フルテック 200 1,366.00 273,200
GAMEWITH 500 608.00 304,000
ソウルドアウト 400 1,675.00 670,000
MS&Consulting 300 599.00 179,700
エル・ティー・エス 100 3,395.00 339,500
ミダック 400 4,170.00 1,668,000
日総工産 1,600 831.00 1,329,600
キュービーネットホールディングス 1,000 1,720.00 1,720,000
RPAホールディングス 2,000 633.00 1,266,000
三櫻工業 2,600 1,167.00 3,034,200
マキタ 23,500 4,815.00 113,152,500
東芝テック 2,000 4,160.00 8,320,000
74/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
芝浦メカトロニクス
400 5,000.00 2,000,000
マブチモーター 4,900 5,240.00 25,676,000
日本電産 43,200 12,485.00 539,352,000
トレックス・セミコンダクター 1,200 1,589.00 1,906,800
東光高岳 900 1,521.00 1,368,900
ダイヘン 2,000 4,555.00 9,110,000
ヤーマン 2,900 1,701.00 4,932,900
JVCケンウッド 16,200 236.00 3,823,200
ミマキエンジニアリング
1,900 608.00 1,155,200
I-PEX 900 1,997.00 1,797,300
日新電機 4,600 1,236.00 5,685,600
大崎電気工業 3,700 607.00 2,245,900
オムロン 15,000 8,620.00 129,300,000
日東工業 2,700 2,053.00 5,543,100
IDEC 2,600 1,782.00 4,633,200
正興電機製作所 400 1,920.00 768,000
不二電機工業
300 1,267.00 380,100
ジーエス・ユアサ コーポレーション 6,400 2,969.00 19,001,600
サクサホールディングス 400 1,574.00 629,600
メルコホールディングス 600 3,700.00 2,220,000
テクノメディカ 400 1,678.00 671,200
日本電気 22,900 6,300.00 144,270,000
富士通 16,200 15,695.00 254,259,000
沖電気工業 7,300 1,128.00 8,234,400
岩崎通信機 800 932.00 745,600
電気興業 800 2,874.00 2,299,200
サンケン電気 2,200 5,180.00 11,396,000
ナカヨ 300 1,518.00 455,400
アイホン 1,000 1,821.00 1,821,000
ルネサスエレクトロニクス 77,200 1,138.00 87,853,600
セイコーエプソン 22,300 1,883.00 41,990,900
ワコム 13,000 737.00 9,581,000
アルバック 3,400 4,460.00 15,164,000
アクセル 900 797.00 717,300
EIZO 1,600 4,085.00 6,536,000
日本信号 4,300 979.00 4,209,700
京三製作所 3,800 423.00 1,607,400
能美防災 2,400 2,325.00 5,580,000
ホーチキ 1,400 1,387.00 1,941,800
星和電機 900 618.00 556,200
エレコム 2,100 4,810.00 10,101,000
パナソニック 191,500 1,332.50 255,173,750
シャープ 20,800 1,957.00 40,705,600
アンリツ 10,800 2,407.00 25,995,600
富士通ゼネラル 5,500 2,965.00 16,307,500
ソニー 112,500 11,000.00 1,237,500,000
TDK 8,700 14,850.00 129,195,000
帝国通信工業 800 1,150.00 920,000
タムラ製作所 7,400 509.00 3,766,600
アルプスアルパイン 14,700 1,588.00 23,343,600
75/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
池上通信機
600 873.00 523,800
鈴木 800 1,113.00 890,400
日本トリム 400 4,130.00 1,652,000
ローランド ディー.ジー. 1,200 1,850.00 2,220,000
フォスター電機 2,200 1,326.00 2,917,200
SMK 400 2,974.00 1,189,600
ヨコオ 1,400 2,861.00 4,005,400
ホシデン 4,800 1,067.00 5,121,600
ヒロセ電機
2,800 16,640.00 46,592,000
日本航空電子工業 4,300 1,748.00 7,516,400
TOA 2,100 955.00 2,005,500
マクセルホールディングス 3,900 1,482.00 5,779,800
古野電気 2,300 1,077.00 2,477,100
ユニデンホールディングス 400 2,632.00 1,052,800
スミダコーポレーション 1,600 1,113.00 1,780,800
アイコム 700 2,834.00 1,983,800
リオン
700 2,800.00 1,960,000
本多通信工業 1,900 527.00 1,001,300
船井電機 2,600 655.00 1,703,000
横河電機 18,000 2,097.00 37,746,000
新電元工業 900 3,390.00 3,051,000
アズビル 12,100 4,430.00 53,603,000
東亜ディーケーケー 900 853.00 767,700
日本光電工業 7,400 3,210.00 23,754,000
チノー 500 1,419.00 709,500
共和電業 1,900 389.00 739,100
日本電子材料 700 1,715.00 1,200,500
堀場製作所 3,600 6,890.00 24,804,000
アドバンテスト 13,300 8,310.00 110,523,000
小野測器 700 555.00 388,500
エスペック 1,600 1,802.00 2,883,200
キーエンス 17,700 49,130.00 869,601,000
日置電機 800 3,935.00 3,148,000
シスメックス 14,100 11,085.00 156,298,500
日本マイクロニクス 3,400 1,551.00 5,273,400
メガチップス 1,800 3,185.00 5,733,000
OBARA GROUP 1,000 3,795.00 3,795,000
IMAGICA GROUP 2,000 529.00 1,058,000
澤藤電機 200 2,149.00 429,800
デンソー 39,500 7,055.00 278,672,500
原田工業 700 967.00 676,900
コーセル 2,200 1,105.00 2,431,000
イリソ電子工業 1,600 5,260.00 8,416,000
オプテックスグループ 3,300 1,577.00 5,204,100
千代田インテグレ 900 1,807.00 1,626,300
アイ・オー・データ機器 600 1,016.00 609,600
レーザーテック 7,900 12,210.00 96,459,000
スタンレー電気 12,600 3,360.00 42,336,000
岩崎電気 700 1,550.00 1,085,000
ウシオ電機 9,200 1,396.00 12,843,200
76/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
岡谷電機産業
1,300 379.00 492,700
ヘリオス テクノ ホールディング 2,200 360.00 792,000
エノモト 600 1,956.00 1,173,600
日本セラミック 1,900 2,645.00 5,025,500
遠藤照明 900 637.00 573,300
古河電池 1,400 1,680.00 2,352,000
双信電機 1,200 449.00 538,800
山一電機 1,300 1,390.00 1,807,000
図研
1,200 2,690.00 3,228,000
日本電子 3,400 3,835.00 13,039,000
カシオ計算機 14,500 2,121.00 30,754,500
ファナック 15,700 26,255.00 412,203,500
日本シイエムケイ 4,400 480.00 2,112,000
エンプラス 800 4,205.00 3,364,000
大真空 600 2,472.00 1,483,200
ローム 7,400 10,290.00 76,146,000
浜松ホトニクス
12,900 6,150.00 79,335,000
三井ハイテック 1,800 3,625.00 6,525,000
新光電気工業 6,000 2,783.00 16,698,000
京セラ 27,400 7,402.00 202,814,800
協栄産業 200 1,340.00 268,000
太陽誘電 8,000 5,260.00 42,080,000
村田製作所 52,800 9,020.00 476,256,000
双葉電子工業 3,700 995.00 3,681,500
日東電工 11,400 9,150.00 104,310,000
北陸電気工業 700 920.00 644,000
東海理化電機製作所 4,700 1,908.00 8,967,600
ニチコン 5,800 1,063.00 6,165,400
日本ケミコン 2,000 1,793.00 3,586,000
KOA 2,600 1,509.00 3,923,400
日立造船 14,300 819.00 11,711,700
三菱重工業 28,200 3,309.00 93,313,800
川崎重工業 13,900 2,551.00 35,458,900
IHI 12,100 2,091.00 25,301,100
名村造船所 7,000 192.00 1,344,000
サノヤスホールディングス 2,200 152.00 334,400
スプリックス 500 896.00 448,000
マネジメントソリューションズ 800 1,755.00 1,404,000
プロレド・パートナーズ 200 3,255.00 651,000
and factory 200 716.00 143,200
テノ.ホールディングス 200 1,103.00 220,600
フロンティア・マネジメント 300 1,688.00 506,400
ピアラ 100 1,613.00 161,300
コプロ・ホールディングス 100 2,862.00 286,200
ギークス 300 1,455.00 436,500
カーブスホールディングス 4,700 913.00 4,291,100
フォーラムエンジニアリング 900 1,117.00 1,005,300
日本車輌製造 600 2,494.00 1,496,400
三菱ロジスネクスト 2,500 1,242.00 3,105,000
近畿車輌 300 1,304.00 391,200
77/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FPG 6,100 633.00 3,861,300
島根銀行 600 680.00 408,000
じもとホールディングス 1,300 813.00 1,056,900
全国保証 4,600 4,970.00 22,862,000
めぶきフィナンシャルグループ 92,000 255.00 23,460,000
ジャパンインベストメントアドバイ
1,000 1,293.00 1,293,000
ザー
東京きらぼしフィナンシャルグループ 2,200 1,354.00 2,978,800
九州フィナンシャルグループ 36,200 466.00 16,869,200
かんぽ生命保険 21,900 2,266.00 49,625,400
ゆうちょ銀行 50,100 1,078.00 54,007,800
富山第一銀行 4,200 303.00 1,272,600
コンコルディア・フィナンシャルグ
107,900 458.00 49,418,200
ループ
西日本フィナンシャルホールディング
11,700 769.00 8,997,300
ス
マーキュリアインベストメント 700 769.00 538,300
イントラスト 500 698.00 349,000
日本モーゲージサービス 900 1,133.00 1,019,700
CASA 500 1,043.00 521,500
アルヒ 2,800 1,691.00 4,734,800
プレミアグループ 800 2,368.00 1,894,400
日産自動車 211,700 604.60 127,993,820
いすゞ自動車 52,000 1,140.00 59,280,000
トヨタ自動車 182,000 8,128.00 1,479,296,000
日野自動車 22,400 1,033.00 23,139,200
三菱自動車工業 66,500 339.00 22,543,500
エフテック 1,400 697.00 975,800
レシップホールディングス 700 588.00 411,600
GMB 400 953.00 381,200
ファルテック 400 828.00 331,200
武蔵精密工業 4,000 1,860.00 7,440,000
日産車体 2,600 784.00 2,038,400
新明和工業 5,000 1,000.00 5,000,000
極東開発工業 3,100 1,639.00 5,080,900
トピー工業 1,900 1,478.00 2,808,200
ティラド 700 2,052.00 1,436,400
タチエス 2,800 1,127.00 3,155,600
NOK 8,700 1,542.00 13,415,400
フタバ産業 4,400 549.00 2,415,600
KYB 2,300 2,999.00 6,897,700
市光工業 3,300 760.00 2,508,000
大同メタル工業 3,700 606.00 2,242,200
プレス工業 9,800 328.00 3,214,400
ミクニ 2,300 293.00 673,900
太平洋工業 3,800 1,292.00 4,909,600
河西工業 3,100 430.00 1,333,000
アイシン精機 13,100 3,950.00 51,745,000
マツダ 56,300 913.00 51,401,900
今仙電機製作所 1,600 768.00 1,228,800
78/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
本田技研工業
141,500 3,218.00 455,347,000
スズキ 35,600 4,766.00 169,669,600
SUBARU 51,500 2,149.00 110,673,500
安永 1,000 1,339.00 1,339,000
ヤマハ発動機 25,400 2,569.00 65,252,600
小糸製作所 10,800 7,710.00 83,268,000
TBK 2,200 446.00 981,200
エクセディ 2,800 1,680.00 4,704,000
豊田合成
5,800 2,915.00 16,907,000
愛三工業 3,600 614.00 2,210,400
盟和産業 300 908.00 272,400
日本プラスト 1,900 601.00 1,141,900
ヨロズ 1,800 1,263.00 2,273,400
エフ・シー・シー 2,900 1,831.00 5,309,900
新家工業 400 1,714.00 685,600
シマノ 6,700 24,340.00 163,078,000
テイ・エス テック
4,100 3,305.00 13,550,500
関西みらいフィナンシャルグループ 8,400 637.00 5,350,800
三十三フィナンシャルグループ 1,600 1,423.00 2,276,800
第四北越フィナンシャルグループ 2,900 2,603.00 7,548,700
ひろぎんホールディングス 26,100 684.00 17,852,400
ダイレクトマーケティングミックス 700 3,300.00 2,310,000
ポピンズホールディングス 300 3,170.00 951,000
ジャムコ 1,400 903.00 1,264,200
小野建 1,600 1,353.00 2,164,800
はるやまホールディングス 800 724.00 579,200
南陽 300 1,608.00 482,400
ノジマ 3,100 2,787.00 8,639,700
佐鳥電機 1,200 791.00 949,200
カッパ・クリエイト 2,500 1,588.00 3,970,000
エコートレーディング 400 635.00 254,000
伯東 1,000 1,289.00 1,289,000
コンドーテック 1,400 1,097.00 1,535,800
中山福 1,000 506.00 506,000
ライトオン 1,400 654.00 915,600
ナガイレーベン 2,400 2,747.00 6,592,800
ジーンズメイト 600 300.00 180,000
三菱食品 2,000 3,100.00 6,200,000
良品計画 23,500 2,660.00 62,510,000
三城ホールディングス 2,200 305.00 671,000
松田産業 1,300 1,917.00 2,492,100
第一興商 2,600 4,540.00 11,804,000
メディパルホールディングス 17,700 2,190.00 38,763,000
アドヴァン 1,800 1,016.00 1,828,800
SPK 700 1,292.00 904,400
萩原電気ホールディングス 600 2,720.00 1,632,000
アルビス 500 2,496.00 1,248,000
アズワン 1,300 12,790.00 16,627,000
スズデン 600 1,289.00 773,400
尾家産業 500 1,431.00 715,500
79/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
シモジマ
1,000 1,410.00 1,410,000
ドウシシャ 1,700 1,883.00 3,201,100
小津産業 400 1,966.00 786,400
コナカ 2,500 348.00 870,000
高速 900 1,527.00 1,374,300
ハウス オブ ローゼ 200 1,719.00 343,800
G-7ホールディングス 1,000 2,577.00 2,577,000
たけびし 600 1,563.00 937,800
イオン北海道
2,400 1,138.00 2,731,200
コジマ 3,000 660.00 1,980,000
ヒマラヤ 600 966.00 579,600
コーナン商事 2,500 2,974.00 7,435,000
ネットワンシステムズ 7,200 3,445.00 24,804,000
エコス 600 1,940.00 1,164,000
ワタミ 2,900 1,032.00 2,992,800
マルシェ 600 504.00 302,400
リックス
400 1,545.00 618,000
システムソフト 4,800 159.00 763,200
パン・パシフィック・インターナショ
35,300 2,610.00 92,133,000
ナルホールディングス
丸文 1,600 527.00 843,200
西松屋チェーン 3,900 1,437.00 5,604,300
ゼンショーホールディングス 9,500 2,883.00 27,388,500
ハピネット 1,500 1,609.00 2,413,500
幸楽苑ホールディングス 1,400 1,802.00 2,522,800
ハークスレイ 400 914.00 365,600
橋本総業ホールディングス 300 2,610.00 783,000
日本ライフライン 5,700 1,394.00 7,945,800
サイゼリヤ 2,800 2,387.00 6,683,600
タカショー 1,200 702.00 842,400
VTホールディングス 6,600 423.00 2,791,800
マルカ 600 2,113.00 1,267,800
アルゴグラフィックス 1,400 2,927.00 4,097,800
魚力 500 1,901.00 950,500
IDOM 6,000 602.00 3,612,000
日本エム・ディ・エム 1,000 2,027.00 2,027,000
フジ・コーポレーション 500 2,345.00 1,172,500
ユナイテッドアローズ 2,500 2,072.00 5,180,000
進和 1,000 2,130.00 2,130,000
エスケイジャパン 400 459.00 183,600
ダイトロン 700 1,634.00 1,143,800
ハイデイ日高 2,800 1,756.00 4,916,800
シークス 2,300 1,747.00 4,018,100
京都きもの友禅 1,200 273.00 327,600
コロワイド 5,900 2,128.00 12,555,200
ピーシーデポコーポレーション 2,100 516.00 1,083,600
田中商事 500 703.00 351,500
オーハシテクニカ 900 1,583.00 1,424,700
壱番屋 1,300 4,995.00 6,493,500
白銅 600 1,460.00 876,000
80/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PLANT 400 740.00 296,000
スギホールディングス 3,600 7,920.00 28,512,000
ダイコー通産 200 1,520.00 304,000
薬王堂ホールディングス 700 2,712.00 1,898,400
島津製作所 23,200 3,820.00 88,624,000
JMS 1,600 923.00 1,476,800
長野計器 1,400 943.00 1,320,200
ブイ・テクノロジー 800 5,240.00 4,192,000
スター精密
2,800 1,589.00 4,449,200
東京計器 1,200 929.00 1,114,800
愛知時計電機 200 4,380.00 876,000
インターアクション 900 2,271.00 2,043,900
オーバル 1,700 288.00 489,600
東京精密 3,000 4,660.00 13,980,000
マニー 7,100 2,427.00 17,231,700
ニコン 27,400 923.00 25,290,200
トプコン
9,100 1,361.00 12,385,100
オリンパス 99,300 2,399.50 238,270,350
理研計器 1,600 2,666.00 4,265,600
SCREENホールディングス 3,100 8,200.00 25,420,000
キヤノン電子 1,800 1,703.00 3,065,400
タムロン 1,500 2,059.00 3,088,500
HOYA 35,700 11,875.00 423,937,500
シード 700 623.00 436,100
ノーリツ鋼機 1,700 2,578.00 4,382,600
エー・アンド・デイ 1,600 1,206.00 1,929,600
朝日インテック 18,900 2,977.00 56,265,300
キヤノン 89,300 2,361.00 210,837,300
リコー 45,700 1,190.00 54,383,000
シチズン時計 23,000 413.00 9,499,000
リズム 500 850.00 425,000
大研医器 1,500 577.00 865,500
メニコン 2,800 5,990.00 16,772,000
シンシア 200 802.00 160,400
中本パックス 400 1,633.00 653,200
スノーピーク 1,000 2,961.00 2,961,000
パラマウントベッドホールディングス 1,800 4,610.00 8,298,000
トランザクション 900 1,149.00 1,034,100
粧美堂 500 404.00 202,000
ニホンフラッシュ 1,600 1,256.00 2,009,600
前田工繊 2,000 2,975.00 5,950,000
永大産業 2,400 307.00 736,800
アートネイチャー 1,800 726.00 1,306,800
バンダイナムコホールディングス 14,900 7,917.00 117,963,300
アイフィスジャパン 400 765.00 306,000
共立印刷 3,000 142.00 426,000
SHOEI 1,600 4,620.00 7,392,000
フランスベッドホールディングス 2,300 987.00 2,270,100
マーベラス 2,800 840.00 2,352,000
パイロットコーポレーション 3,300 3,545.00 11,698,500
81/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
萩原工業
1,000 1,415.00 1,415,000
エイベックス 3,400 1,513.00 5,144,200
トッパン・フォームズ 3,300 1,053.00 3,474,900
フジシールインターナショナル 3,700 2,390.00 8,843,000
タカラトミー 8,100 1,036.00 8,391,600
廣済堂 1,300 975.00 1,267,500
エステールホールディングス 500 682.00 341,000
レック 2,200 1,319.00 2,901,800
タカノ
600 616.00 369,600
三光合成 1,900 443.00 841,700
プロネクサス 1,600 1,279.00 2,046,400
ホクシン 1,200 117.00 140,400
ウッドワン 600 1,111.00 666,600
大建工業 1,300 2,096.00 2,724,800
きもと 2,800 207.00 579,600
凸版印刷 27,300 1,851.00 50,532,300
大日本印刷
21,700 2,321.00 50,365,700
共同印刷 500 3,040.00 1,520,000
NISSHA 3,700 1,324.00 4,898,800
光村印刷 200 1,766.00 353,200
藤森工業 1,700 4,605.00 7,828,500
TAKARA & COMPANY 900 1,782.00 1,603,800
前澤化成工業 1,200 990.00 1,188,000
未来工業 600 1,724.00 1,034,400
アシックス 15,900 1,799.00 28,604,100
ツツミ 400 2,166.00 866,400
ウェーブロックホールディングス 600 726.00 435,600
JSP 1,000 1,951.00 1,951,000
ニチハ 2,500 3,090.00 7,725,000
ローランド 1,000 4,105.00 4,105,000
エフピコ 3,400 4,520.00 15,368,000
小松ウオール工業 500 1,993.00 996,500
ヤマハ 10,700 6,200.00 66,340,000
河合楽器製作所 500 3,530.00 1,765,000
クリナップ 1,700 530.00 901,000
ピジョン 11,500 4,060.00 46,690,000
天馬 1,400 2,232.00 3,124,800
オリバー 400 2,652.00 1,060,800
兼松サステック 100 1,819.00 181,900
キングジム 1,500 895.00 1,342,500
象印マホービン 4,800 1,812.00 8,697,600
リンテック 3,800 2,486.00 9,446,800
信越ポリマー 2,800 983.00 2,752,400
東リ 4,400 264.00 1,161,600
イトーキ 3,600 383.00 1,378,800
任天堂 10,300 59,000.00 607,700,000
三菱鉛筆 3,000 1,501.00 4,503,000
松風 800 1,932.00 1,545,600
タカラスタンダード 3,700 1,584.00 5,860,800
コクヨ 8,600 1,641.00 14,112,600
82/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ナカバヤシ
1,800 635.00 1,143,000
ニフコ 6,600 3,800.00 25,080,000
立川ブラインド工業 800 1,420.00 1,136,000
グローブライド 800 4,345.00 3,476,000
オカムラ 6,200 1,212.00 7,514,400
バルカー 1,500 2,144.00 3,216,000
MUTOHホールディングス 200 1,655.00 331,000
伊藤忠商事 123,800 3,439.00 425,748,200
丸紅
174,400 859.90 149,966,560
スクロール 2,500 1,112.00 2,780,000
高島 300 1,712.00 513,600
ヨンドシーホールディングス 1,700 1,903.00 3,235,100
三陽商会 1,200 781.00 937,200
長瀬産業 10,000 1,790.00 17,900,000
ナイガイ 600 328.00 196,800
蝶理 1,200 1,629.00 1,954,800
豊田通商
17,800 4,670.00 83,126,000
オンワードホールディングス 11,600 309.00 3,584,400
三共生興 2,700 569.00 1,536,300
兼松 7,000 1,458.00 10,206,000
美津濃 1,800 2,227.00 4,008,600
ツカモトコーポレーション 300 1,539.00 461,700
ルックホールディングス 600 1,223.00 733,800
三井物産 143,600 2,310.50 331,787,800
日本紙パルプ商事 900 3,755.00 3,379,500
東京エレクトロン 10,600 40,650.00 430,890,000
カメイ 2,300 1,199.00 2,757,700
東都水産 200 4,130.00 826,000
OUGホールディングス 300 2,849.00 854,700
スターゼン 600 4,870.00 2,922,000
セイコーホールディングス 2,600 2,045.00 5,317,000
山善 6,900 1,013.00 6,989,700
椿本興業 300 3,915.00 1,174,500
住友商事 111,700 1,604.50 179,222,650
日本ユニシス 6,100 3,155.00 19,245,500
内田洋行 700 5,140.00 3,598,000
三菱商事 107,700 3,145.00 338,716,500
第一実業 800 4,145.00 3,316,000
キヤノンマーケティングジャパン 4,300 2,437.00 10,479,100
西華産業 900 1,476.00 1,328,400
佐藤商事 1,500 1,103.00 1,654,500
菱洋エレクトロ 1,400 2,750.00 3,850,000
東京産業 1,600 660.00 1,056,000
ユアサ商事 1,800 3,100.00 5,580,000
神鋼商事 400 2,172.00 868,800
トルク 1,000 254.00 254,000
阪和興業 3,600 3,245.00 11,682,000
正栄食品工業 1,200 4,010.00 4,812,000
カナデン 1,500 1,209.00 1,813,500
菱電商事 1,300 1,666.00 2,165,800
83/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ニプロ
13,300 1,355.00 18,021,500
フルサト工業 900 1,370.00 1,233,000
岩谷産業 4,200 6,320.00 26,544,000
ナイス 700 1,782.00 1,247,400
昭光通商 500 806.00 403,000
極東貿易 500 1,519.00 759,500
イワキ 2,300 618.00 1,421,400
兼松エレクトロニクス 900 3,685.00 3,316,500
三愛石油
4,300 1,222.00 5,254,600
稲畑産業 4,200 1,644.00 6,904,800
GSIクレオス 400 2,542.00 1,016,800
明和産業 1,700 510.00 867,000
クワザワホールディングス 600 715.00 429,000
ヤマエ久野 1,300 1,115.00 1,449,500
ゴールドウイン 2,900 6,960.00 20,184,000
ユニ・チャーム 38,100 4,523.00 172,326,300
デサント
3,000 1,818.00 5,454,000
キング 900 591.00 531,900
ワキタ 3,600 963.00 3,466,800
ヤマトインターナショナル 1,600 337.00 539,200
東邦ホールディングス 5,700 1,889.00 10,767,300
サンゲツ 4,700 1,618.00 7,604,600
ミツウロコグループホールディングス 2,600 1,288.00 3,348,800
シナネンホールディングス 600 3,105.00 1,863,000
伊藤忠エネクス 3,900 1,085.00 4,231,500
サンリオ 4,900 1,776.00 8,702,400
サンワ テクノス 1,200 1,065.00 1,278,000
リョーサン 2,000 2,273.00 4,546,000
新光商事 2,400 803.00 1,927,200
トーホー 800 1,910.00 1,528,000
三信電気 900 2,009.00 1,808,100
東陽テクニカ 1,900 1,095.00 2,080,500
モスフードサービス 2,500 3,285.00 8,212,500
加賀電子 1,600 2,519.00 4,030,400
三益半導体工業 1,400 2,464.00 3,449,600
都築電気 600 1,596.00 957,600
ソーダニッカ 1,700 593.00 1,008,100
立花エレテック 1,400 1,601.00 2,241,400
木曽路 2,300 2,439.00 5,609,700
SRSホールディングス 2,200 914.00 2,010,800
千趣会 3,300 387.00 1,277,100
リテールパートナーズ 2,200 1,415.00 3,113,000
ケーヨー 3,400 700.00 2,380,000
上新電機 2,100 3,140.00 6,594,000
日本瓦斯 2,900 5,420.00 15,718,000
ロイヤルホールディングス 3,400 1,894.00 6,439,600
東天紅 200 999.00 199,800
いなげや 2,000 1,723.00 3,446,000
チヨダ 1,900 1,029.00 1,955,100
ライフコーポレーション 1,400 3,185.00 4,459,000
84/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
リンガーハット
2,400 2,312.00 5,548,800
MrMaxHD 2,400 716.00 1,718,400
AOKIホールディングス 4,200 710.00 2,982,000
オークワ 2,800 1,220.00 3,416,000
コメリ 2,700 2,850.00 7,695,000
青山商事 4,600 836.00 3,845,600
しまむら 2,100 10,580.00 22,218,000
はせがわ 900 296.00 266,400
高島屋
12,900 1,230.00 15,867,000
松屋 4,200 1,044.00 4,384,800
エイチ・ツー・オー リテイリング 8,600 955.00 8,213,000
近鉄百貨店 700 3,375.00 2,362,500
丸井グループ 15,000 2,140.00 32,100,000
クレディセゾン 10,400 1,424.00 14,809,600
アクシアル リテイリング 1,500 4,675.00 7,012,500
イオン 68,100 3,133.00 213,357,300
イズミ
3,700 4,005.00 14,818,500
フォーバル 600 849.00 509,400
平和堂 3,400 2,120.00 7,208,000
フジ 2,200 1,975.00 4,345,000
ヤオコー 2,000 6,690.00 13,380,000
ゼビオホールディングス 2,200 961.00 2,114,200
ケーズホールディングス 15,700 1,473.00 23,126,100
PALTAC 2,800 6,020.00 16,856,000
三谷産業 2,400 428.00 1,027,200
Olympicグループ 900 852.00 766,800
日産東京販売ホールディングス 2,600 257.00 668,200
新生銀行 14,500 1,830.00 26,535,000
あおぞら銀行 10,600 2,460.00 26,076,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,211,700 591.50 716,720,550
りそなホールディングス 192,700 454.10 87,505,070
三井住友トラスト・ホールディングス 33,500 3,824.00 128,104,000
三井住友フィナンシャルグループ 122,600 3,962.00 485,741,200
千葉銀行 59,200 739.00 43,748,800
群馬銀行 36,500 384.00 14,016,000
武蔵野銀行 2,700 1,811.00 4,889,700
千葉興業銀行 4,500 270.00 1,215,000
筑波銀行 7,300 192.00 1,401,600
七十七銀行 5,600 1,552.00 8,691,200
青森銀行 1,400 2,552.00 3,572,800
秋田銀行 1,000 1,500.00 1,500,000
山形銀行 2,000 1,122.00 2,244,000
岩手銀行 1,200 2,307.00 2,768,400
東邦銀行 15,800 233.00 3,681,400
東北銀行 800 1,130.00 904,000
みちのく銀行 1,200 1,122.00 1,346,400
ふくおかフィナンシャルグループ 16,000 2,130.00 34,080,000
静岡銀行 43,100 858.00 36,979,800
十六銀行 2,200 2,163.00 4,758,600
スルガ銀行 15,500 385.00 5,967,500
85/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
八十二銀行
40,000 387.00 15,480,000
山梨中央銀行 2,100 892.00 1,873,200
大垣共立銀行 3,600 2,155.00 7,758,000
福井銀行 1,600 1,936.00 3,097,600
北國銀行 1,700 2,844.00 4,834,800
清水銀行 700 1,751.00 1,225,700
富山銀行 300 2,975.00 892,500
滋賀銀行 3,600 2,151.00 7,743,600
南都銀行
2,600 1,953.00 5,077,800
百五銀行 15,900 333.00 5,294,700
京都銀行 6,300 6,560.00 41,328,000
紀陽銀行 6,300 1,521.00 9,582,300
ほくほくフィナンシャルグループ 11,700 1,025.00 11,992,500
山陰合同銀行 11,100 528.00 5,860,800
中国銀行 15,200 926.00 14,075,200
鳥取銀行 500 1,154.00 577,000
伊予銀行
23,500 654.00 15,369,000
百十四銀行 1,900 1,714.00 3,256,600
四国銀行 2,500 791.00 1,977,500
阿波銀行 2,700 2,418.00 6,528,600
大分銀行 1,000 2,179.00 2,179,000
宮崎銀行 1,200 2,378.00 2,853,600
佐賀銀行 1,000 1,565.00 1,565,000
沖縄銀行 1,700 3,020.00 5,134,000
琉球銀行 3,800 814.00 3,093,200
セブン銀行 59,200 253.00 14,977,600
みずほフィナンシャルグループ 240,700 1,597.50 384,518,250
高知銀行 600 857.00 514,200
山口フィナンシャルグループ 22,100 730.00 16,133,000
芙蓉総合リース 1,900 7,630.00 14,497,000
みずほリース 2,700 3,370.00 9,099,000
東京センチュリー 4,100 7,130.00 29,233,000
SBIホールディングス 21,700 3,070.00 66,619,000
日本証券金融 7,400 629.00 4,654,600
アイフル 29,700 327.00 9,711,900
長野銀行 600 1,363.00 817,800
名古屋銀行 1,500 3,155.00 4,732,500
北洋銀行 26,600 293.00 7,793,800
愛知銀行 600 3,170.00 1,902,000
中京銀行 600 1,813.00 1,087,800
大光銀行 600 1,406.00 843,600
愛媛銀行 2,500 1,008.00 2,520,000
トマト銀行 700 1,106.00 774,200
京葉銀行 7,600 464.00 3,526,400
栃木銀行 8,600 187.00 1,608,200
北日本銀行 500 2,032.00 1,016,000
東和銀行 3,100 723.00 2,241,300
福島銀行 2,100 278.00 583,800
大東銀行 800 700.00 560,000
リコーリース 1,400 3,530.00 4,942,000
86/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
イオンフィナンシャルサービス
10,900 1,464.00 15,957,600
アコム 35,600 510.00 18,156,000
ジャックス 2,000 2,142.00 4,284,000
オリエントコーポレーション 47,800 155.00 7,409,000
日立キャピタル 4,100 3,280.00 13,448,000
オリックス 107,700 1,848.50 199,083,450
三菱UFJリース 40,000 652.00 26,080,000
ジャフコ グループ 2,700 6,500.00 17,550,000
九州リースサービス
800 673.00 538,400
トモニホールディングス 13,600 319.00 4,338,400
大和証券グループ本社 132,700 557.30 73,953,710
野村ホールディングス 270,500 679.00 183,669,500
岡三証券グループ 15,100 429.00 6,477,900
丸三証券 5,200 619.00 3,218,800
東洋証券 5,900 179.00 1,056,100
東海東京フィナンシャル・ホールディ
18,900 381.00 7,200,900
ングス
光世証券 400 690.00 276,000
水戸証券 4,700 299.00 1,405,300
いちよし証券 3,600 578.00 2,080,800
松井証券 8,700 949.00 8,256,300
SOMPOホールディングス 31,300 4,131.00 129,300,300
日本取引所グループ 47,800 2,491.50 119,093,700
マネックスグループ 16,200 843.00 13,656,600
極東証券 2,400 814.00 1,953,600
岩井コスモホールディングス 1,900 1,584.00 3,009,600
藍澤證券 3,300 923.00 3,045,900
フィデアホールディングス 17,200 136.00 2,339,200
池田泉州ホールディングス 20,300 172.00 3,491,600
アニコム ホールディングス 4,900 1,035.00 5,071,500
MS&ADインシュアランスグループ
43,000 3,206.00 137,858,000
ホールディングス
マネーパートナーズグループ 1,900 282.00 535,800
スパークス・グループ 8,200 312.00 2,558,400
第一生命ホールディングス 93,600 1,901.50 177,980,400
東京海上ホールディングス 58,700 5,632.00 330,598,400
アドバンテッジリスクマネジメント 800 741.00 592,800
イー・ギャランティ 2,100 1,976.00 4,149,600
アサックス 900 746.00 671,400
NECキャピタルソリューション 700 2,022.00 1,415,400
T&Dホールディングス 53,000 1,425.00 75,525,000
アドバンスクリエイト 400 1,800.00 720,000
三井不動産 80,800 2,575.50 208,100,400
三菱地所 116,300 1,906.00 221,667,800
平和不動産 3,000 3,380.00 10,140,000
東京建物 17,500 1,663.00 29,102,500
ダイビル 4,700 1,307.00 6,142,900
京阪神ビルディング 3,100 1,521.00 4,715,100
住友不動産 39,900 3,900.00 155,610,000
太平洋興発 700 726.00 508,200
87/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
テーオーシー
4,000 773.00 3,092,000
東京楽天地 400 4,600.00 1,840,000
スターツコーポレーション 2,100 3,020.00 6,342,000
フジ住宅 2,100 718.00 1,507,800
空港施設 1,800 587.00 1,056,600
明和地所 900 735.00 661,500
ゴールドクレスト 1,800 1,651.00 2,971,800
リログループ 9,400 2,180.00 20,492,000
エスリード
700 1,762.00 1,233,400
日神グループホールディングス 2,600 481.00 1,250,600
日本エスコン 3,300 786.00 2,593,800
タカラレーベン 8,200 387.00 3,173,400
AVANTIA 1,000 887.00 887,000
イオンモール 8,900 1,875.00 16,687,500
毎日コムネット 400 710.00 284,000
ファースト住建 700 1,217.00 851,900
カチタス
4,300 2,939.00 12,637,700
東祥 1,200 1,930.00 2,316,000
トーセイ 2,500 1,096.00 2,740,000
穴吹興産 400 1,787.00 714,800
サンフロンティア不動産 2,300 1,009.00 2,320,700
エフ・ジェー・ネクスト 1,800 1,117.00 2,010,600
インテリックス 500 600.00 300,000
ランドビジネス 800 350.00 280,000
サンネクスタグループ 500 976.00 488,000
グランディハウス 1,300 493.00 640,900
東武鉄道 18,700 3,185.00 59,559,500
相鉄ホールディングス 6,200 2,607.00 16,163,400
東急 45,300 1,539.00 69,716,700
京浜急行電鉄 23,100 1,775.00 41,002,500
小田急電鉄 28,700 3,165.00 90,835,500
京王電鉄 10,100 7,900.00 79,790,000
京成電鉄 13,400 3,985.00 53,399,000
富士急行 2,500 5,780.00 14,450,000
新京成電鉄 400 2,280.00 912,000
東日本旅客鉄道 31,700 8,343.00 264,473,100
西日本旅客鉄道 16,000 6,680.00 106,880,000
東海旅客鉄道 14,900 17,655.00 263,059,500
西武ホールディングス 21,600 1,330.00 28,728,000
鴻池運輸 2,900 1,072.00 3,108,800
西日本鉄道 4,900 3,235.00 15,851,500
ハマキョウレックス 1,400 3,305.00 4,627,000
サカイ引越センター 800 5,030.00 4,024,000
近鉄グループホールディングス 17,100 4,580.00 78,318,000
阪急阪神ホールディングス 22,700 3,675.00 83,422,500
南海電気鉄道 8,100 2,676.00 21,675,600
京阪ホールディングス 7,600 5,040.00 38,304,000
神戸電鉄 400 3,730.00 1,492,000
名古屋鉄道 13,900 2,802.00 38,947,800
山陽電気鉄道 1,300 2,049.00 2,663,700
88/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アルプス物流
1,200 992.00 1,190,400
トランコム 500 8,650.00 4,325,000
日本通運 5,900 8,130.00 47,967,000
ヤマトホールディングス 23,900 2,848.00 68,067,200
山九 4,300 4,840.00 20,812,000
日新 1,400 1,473.00 2,062,200
丸運 900 258.00 232,200
丸全昭和運輸 1,400 3,260.00 4,564,000
センコーグループホールディングス
9,400 1,125.00 10,575,000
トナミホールディングス 400 5,510.00 2,204,000
ニッコンホールディングス 5,700 2,199.00 12,534,300
日本石油輸送 200 2,697.00 539,400
福山通運 2,200 4,465.00 9,823,000
セイノーホールディングス 12,700 1,607.00 20,408,900
エスライン 500 918.00 459,000
神奈川中央交通 400 3,900.00 1,560,000
日立物流
3,700 3,585.00 13,264,500
丸和運輸機関 3,700 1,917.00 7,092,900
C&Fロジホールディングス 1,800 1,796.00 3,232,800
日本郵船 14,300 3,150.00 45,045,000
商船三井 10,200 3,355.00 34,221,000
川崎汽船 5,300 1,920.00 10,176,000
NSユナイテッド海運 900 1,704.00 1,533,600
飯野海運 7,900 480.00 3,792,000
共栄タンカー 300 1,012.00 303,600
九州旅客鉄道 13,100 2,799.00 36,666,900
SGホールディングス 32,200 2,442.00 78,632,400
日本航空 41,400 2,505.00 103,707,000
ANAホールディングス 45,900 2,596.00 119,156,400
パスコ 300 1,314.00 394,200
西本Wismettacホールディン
400 3,060.00 1,224,000
グス
シルバーライフ 300 2,011.00 603,300
ヤマシタヘルスケアホールディングス 200 1,559.00 311,800
一家ダイニングプロジェクト 300 589.00 176,700
Genky DrugStores 800 3,590.00 2,872,000
コーア商事ホールディングス 500 1,194.00 597,000
国際紙パルプ商事 3,700 256.00 947,200
ナルミヤ・インターナショナル 400 1,189.00 475,600
ブックオフグループホールディングス 1,000 912.00 912,000
ギフト 200 2,039.00 407,800
三菱倉庫 5,900 3,465.00 20,443,500
三井倉庫ホールディングス 1,800 2,219.00 3,994,200
住友倉庫 6,100 1,496.00 9,125,600
澁澤倉庫 900 2,261.00 2,034,900
ヤマタネ 700 1,505.00 1,053,500
東陽倉庫 2,900 346.00 1,003,400
乾汽船 800 1,040.00 832,000
日本トランスシティ 3,700 557.00 2,060,900
ケイヒン 300 1,404.00 421,200
89/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
中央倉庫
1,000 1,208.00 1,208,000
川西倉庫 300 1,209.00 362,700
安田倉庫 1,500 955.00 1,432,500
ファイズホールディングス 300 866.00 259,800
東洋埠頭 500 1,515.00 757,500
宇徳 1,300 497.00 646,100
上組 9,500 2,178.00 20,691,000
サンリツ 400 720.00 288,000
キムラユニティー
400 1,178.00 471,200
キユーソー流通システム 400 1,646.00 658,400
近鉄エクスプレス 3,300 2,587.00 8,537,100
東海運 900 333.00 299,700
エーアイテイー 1,000 998.00 998,000
内外トランスライン 600 1,399.00 839,400
ショーエイコーポレーション 400 1,062.00 424,800
日本コンセプト 500 1,708.00 854,000
TBSホールディングス
11,600 2,154.00 24,986,400
日本テレビホールディングス 14,700 1,482.00 21,785,400
朝日放送グループホールディングス 1,800 737.00 1,326,600
テレビ朝日ホールディングス 5,500 2,114.00 11,627,000
スカパーJSATホールディングス 11,500 477.00 5,485,500
テレビ東京ホールディングス 1,300 2,515.00 3,269,500
日本BS放送 600 1,085.00 651,000
ビジョン 2,600 1,200.00 3,120,000
スマートバリュー 400 912.00 364,800
USEN-NEXT HOLDING
700 1,900.00 1,330,000
S
コネクシオ 1,000 1,391.00 1,391,000
クロップス 300 835.00 250,500
日本電信電話 206,200 2,827.50 583,030,500
KDDI 141,400 3,489.00 493,344,600
ソフトバンク 160,100 1,435.00 229,743,500
光通信 2,100 20,980.00 44,058,000
エムティーアイ 1,800 861.00 1,549,800
GMOインターネット 6,300 3,070.00 19,341,000
ファイバーゲート 600 1,793.00 1,075,800
アイドママーケティングコミュニケー
600 493.00 295,800
ション
KADOKAWA 4,700 4,110.00 19,317,000
学研ホールディングス 2,400 1,363.00 3,271,200
ゼンリン 3,500 1,299.00 4,546,500
昭文社ホールディングス 700 483.00 338,100
インプレスホールディングス 1,500 239.00 358,500
東京電力ホールディングス 152,300 370.00 56,351,000
中部電力 54,900 1,408.00 77,299,200
関西電力 68,100 1,184.50 80,664,450
中国電力 25,900 1,371.00 35,508,900
北陸電力 16,500 713.00 11,764,500
東北電力 42,100 1,049.00 44,162,900
四国電力 14,900 820.00 12,218,000
90/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
九州電力
39,700 1,030.00 40,891,000
北海道電力 16,900 494.00 8,348,600
沖縄電力 3,600 1,575.00 5,670,000
電源開発 14,300 1,897.00 27,127,100
エフオン 1,200 1,032.00 1,238,400
イーレックス 2,700 1,805.00 4,873,500
レノバ 3,000 3,135.00 9,405,000
東京瓦斯 34,500 2,348.50 81,023,250
大阪瓦斯
32,600 2,031.00 66,210,600
東邦瓦斯 8,800 6,530.00 57,464,000
北海道瓦斯 900 1,644.00 1,479,600
広島ガス 3,700 392.00 1,450,400
西部瓦斯 2,100 3,040.00 6,384,000
静岡ガス 5,000 960.00 4,800,000
メタウォーター 2,100 2,115.00 4,441,500
アイネット 900 1,499.00 1,349,100
松竹
1,200 14,960.00 17,952,000
東宝 10,500 4,260.00 44,730,000
エイチ・アイ・エス 2,800 2,152.00 6,025,600
東映 600 22,730.00 13,638,000
ラックランド 500 2,392.00 1,196,000
エヌ・ティ・ティ・データ 47,000 1,749.00 82,203,000
共立メンテナンス 2,900 3,735.00 10,831,500
イチネンホールディングス 1,800 1,385.00 2,493,000
建設技術研究所 1,200 2,377.00 2,852,400
スペース 1,200 920.00 1,104,000
長 大 700 1,690.00 1,183,000
アインホールディングス 2,600 7,050.00 18,330,000
燦ホールディングス 700 1,119.00 783,300
ピー・シー・エー 200 4,175.00 835,000
スバル興業 100 8,050.00 805,000
東京テアトル 600 1,325.00 795,000
タナベ経営 300 1,436.00 430,800
ビジネスブレイン太田昭和 600 1,738.00 1,042,800
ナガワ 500 9,210.00 4,605,000
東京都競馬 1,200 5,370.00 6,444,000
常磐興産 700 1,457.00 1,019,900
カナモト 3,000 2,696.00 8,088,000
DTS 3,700 2,486.00 9,198,200
スクウェア・エニックス・ホールディ
7,600 5,860.00 44,536,000
ングス
シーイーシー 1,900 1,429.00 2,715,100
カプコン 7,600 6,460.00 49,096,000
西尾レントオール 1,600 2,802.00 4,483,200
アイ・エス・ビー 800 1,231.00 984,800
日本空港ビルデング 5,700 5,080.00 28,956,000
トランス・コスモス 1,700 2,856.00 4,855,200
乃村工藝社 7,400 858.00 6,349,200
ジャステック 1,200 1,252.00 1,502,400
SCSK 4,000 6,460.00 25,840,000
91/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
藤田観光
900 1,939.00 1,745,100
日本管財 1,900 2,176.00 4,134,400
トーカイ 1,700 2,290.00 3,893,000
セコム 17,000 9,359.00 159,103,000
日本システムウエア 600 2,036.00 1,221,600
セントラル警備保障 800 3,365.00 2,692,000
アイネス 1,800 1,345.00 2,421,000
丹青社 3,300 879.00 2,900,700
メイテック
2,100 5,780.00 12,138,000
TKC 1,500 6,260.00 9,390,000
富士ソフト 1,900 5,320.00 10,108,000
応用地質 2,000 1,248.00 2,496,000
船井総研ホールディングス 3,600 2,155.00 7,758,000
NSD 5,700 1,884.00 10,738,800
進学会ホールディングス 600 480.00 288,000
丸紅建材リース 200 1,920.00 384,000
オオバ
1,300 779.00 1,012,700
コナミホールディングス 6,400 7,060.00 45,184,000
いであ 400 1,744.00 697,600
学究社 500 1,424.00 712,000
ベネッセホールディングス 6,300 2,247.00 14,156,100
イオンディライト 2,100 3,200.00 6,720,000
ナック 800 980.00 784,000
福井コンピュータホールディングス 800 3,655.00 2,924,000
ダイセキ 2,900 3,515.00 10,193,500
ステップ 600 1,548.00 928,800
日鉄物産 1,300 4,040.00 5,252,000
泉州電業 500 3,455.00 1,727,500
元気寿司 600 2,629.00 1,577,400
トラスコ中山 4,000 2,740.00 10,960,000
ヤマダホールディングス 59,300 539.00 31,962,700
オートバックスセブン 6,500 1,482.00 9,633,000
モリト 1,300 627.00 815,100
アークランドサカモト 2,800 1,643.00 4,600,400
ニトリホールディングス 7,000 18,995.00 132,965,000
グルメ杵屋 1,300 1,007.00 1,309,100
愛眼 1,500 233.00 349,500
ケーユーホールディングス 900 955.00 859,500
吉野家ホールディングス 5,800 2,140.00 12,412,000
加藤産業 2,600 3,710.00 9,646,000
北恵 400 940.00 376,000
イノテック 1,000 1,239.00 1,239,000
イエローハット 3,400 1,859.00 6,320,600
松屋フーズホールディングス 900 3,620.00 3,258,000
JBCCホールディングス 1,300 1,450.00 1,885,000
JKホールディングス 1,600 867.00 1,387,200
サガミホールディングス 2,400 1,210.00 2,904,000
日伝 1,500 2,185.00 3,277,500
関西スーパーマーケット 1,400 1,151.00 1,611,400
ミロク情報サービス 1,800 2,118.00 3,812,400
92/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
北沢産業
1,300 267.00 347,100
杉本商事 900 2,343.00 2,108,700
因幡電機産業 4,700 2,712.00 12,746,400
王将フードサービス 1,200 5,890.00 7,068,000
プレナス 2,000 1,936.00 3,872,000
ミニストップ 1,400 1,447.00 2,025,800
アークス 3,500 2,295.00 8,032,500
バローホールディングス 3,700 2,511.00 9,290,700
東テク
600 2,950.00 1,770,000
ミスミグループ本社 22,100 3,200.00 70,720,000
藤久 400 742.00 296,800
アルテック 1,400 306.00 428,400
ベルク 800 5,760.00 4,608,000
大 庄 1,300 1,005.00 1,306,500
タキヒヨー 600 1,827.00 1,096,200
ファーストリテイリング 2,400 91,750.00 220,200,000
ソフトバンクグループ
139,800 10,120.00 1,414,776,000
蔵王産業 300 1,390.00 417,000
スズケン 7,400 4,125.00 30,525,000
サンドラッグ 6,600 4,110.00 27,126,000
サックスバー ホールディングス 1,800 637.00 1,146,600
ジェコス 1,300 979.00 1,272,700
ヤマザワ 400 1,725.00 690,000
やまや 400 2,400.00 960,000
グローセル 2,000 477.00 954,000
ベルーナ 3,800 1,180.00 4,484,000
合計 18,633,900 47,304,937,570
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
93/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2021年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 9,185,285,562円
Ⅱ 負債総額 24,939,551円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 9,160,346,011円
Ⅳ 発行済数量 6,966,884,897口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3148円
(参考)
MHAM TOPIXマザーファンド
2021年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 50,732,722,767円
Ⅱ 負債総額 39,470,819円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 50,693,251,948円
Ⅳ 発行済数量 20,873,548,178口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.4286円
94/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。
委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された
場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合
その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益
証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証
券の再発行の請求を行わないものとします。
(2) 受益者等名簿
該当事項はありません。
(3) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4) 受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)
に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われる
よう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
や振替停止期間を設けることができます。
(5) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
(6) 受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に
再分割できるものとします。
95/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(7) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民
法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
96/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2021年3月31日現在)
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
(普通株式 上限100,000株、A種種類株式 上限30,000株)
発行済株式総数 40,000株
(普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
※種類株式の発行が可能
直近5カ年の資本金の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構(2021年3月31日現在)
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、その
選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
し、任期の満了前に退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)の補欠として選任され
た取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、現任取締役(監査等委員である取締役
を除く。)の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終の
ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
97/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.運用計画、売買計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)
ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。ま
た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2021年3月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
純資産総額(単位:円)
基本的性格 本数
26 1,532,013,354,329
追加型公社債投資信託
849 15,416,086,595,131
追加型株式投資信託
30 69,619,269,662
単位型公社債投資信託
206 1,270,380,506,725
単位型株式投資信託
1,111 18,288,099,725,847
合計
98/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)
により作成しております。
また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵
省令第38号)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
2.財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
3.委託会社は、第35期事業年度(自2019年4月1日至2020年3月31日)の財務諸表について、EY新日本
有限責任監査法人の監査を受け、第36期中間会計期間(自2020年4月1日至2020年9月30日)の中間財
務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
99/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第34期 第35期
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金 41,087,475 32,932,013
金銭の信託 18,773,228 28,548,165
有価証券 153,518 996
未収委託者報酬 12,438,085 11,487,393
未収運用受託報酬 3,295,109 4,674,225
未収投資助言報酬 327,064 331,543
未収収益 56,925 11,674
前払費用 573,874 480,129
その他 491,914 2,815,351
流動資産計 77,197,195 81,281,494
固定資産
有形固定資産 1,461,316 1,278,455
建物 ※1 1,096,916 ※1 1,006,793
器具備品 ※1 364,399 ※1 270,768
建設仮勘定 - 894
無形固定資産 2,411,540 3,524,781
ソフトウエア 885,545 3,299,065
ソフトウエア仮勘定 1,522,040 221,784
電話加入権 3,931 3,931
電信電話専用施設利用権 23 -
投資その他の資産 9,269,808 9,482,127
投資有価証券 1,611,931 261,361
関係会社株式 4,499,196 5,299,196
長期差入保証金 1,312,328 1,302,402
繰延税金資産 1,748,459 2,508,004
その他 97,892 111,162
固定資産計 13,142,665 14,285,364
資産合計 90,339,861 95,566,859
100/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
第34期 第35期
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 2,183,889 3,702,906
未払金 5,697,942 4,803,140
未払収益分配金 1,053 966
未払償還金 48,968 9,999
未払手数料 4,883,723 4,582,140
その他未払金 764,196 210,034
未払費用 6,724,986 6,673,320
未払法人税等 3,341,238 4,090,268
未払消費税等 576,632 1,338,183
賞与引当金 1,344,466 1,373,328
役員賞与引当金 48,609 65,290
流動負債計 19,917,766 22,046,438
固定負債
退職給付引当金 1,895,158 2,118,947
時効後支払損引当金 177,851 174,139
固定負債計 2,073,009 2,293,087
負債合計 21,990,776 24,339,526
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 19,552,957 19,552,957
資本準備金 2,428,478 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479
利益剰余金 45,949,372 49,674,383
利益準備金 123,293 123,293
その他利益剰余金 45,826,079 49,551,090
別途積立金 31,680,000 31,680,000
繰越利益剰余金 14,146,079 17,871,090
株主資本計 67,502,329 71,227,341
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 846,755 △7
評価・換算差額等計 846,755 △7
純資産合計 68,349,085 71,227,333
負債・純資産合計 90,339,861 95,566,859
101/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第34期 第35期
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
営業収益
委託者報酬 84,812,585 84,426,075
運用受託報酬 16,483,356 16,912,305
投資助言報酬 1,235,553 1,208,954
その他営業収益 113,622 68,156
営業収益計 102,645,117 102,615,492
営業費用
支払手数料 36,100,556 34,980,736
広告宣伝費 387,028 340,791
公告費 375 375
調査費 24,389,003 25,132,268
調査費 9,956,757 10,586,542
委託調査費 14,432,246 14,545,725
委託計算費 936,075 698,723
営業雑経費 1,254,114 990,002
通信費 47,007 44,209
印刷費 978,185 738,330
協会費 63,558 71,386
諸会費 22,877 22,790
支払販売手数料 142,485 113,286
営業費用計 63,067,153 62,142,897
一般管理費
給料 10,859,354 10,817,861
役員報酬 189,198 174,795
給料・手当 9,098,957 9,087,800
賞与 1,571,197 1,555,264
交際費 60,115 40,436
寄付金 7,255 8,906
旅費交通費 361,479 320,037
租税公課 588,172 651,265
不動産賃借料 1,511,876 1,479,503
退職給付費用 521,184 505,189
固定資産減価償却費 590,667 882,526
福利厚生費 45,292 44,352
修繕費 16,247 1,843
賞与引当金繰入額 1,344,466 1,373,328
役員賞与引当金繰入額 48,609 65,290
機器リース料 130 233
事務委託費 3,302,806 3,625,424
事務用消耗品費 131,074 104,627
器具備品費 8,112 1,620
諸経費 188,367 197,094
一般管理費計 19,585,212 20,119,543
営業利益 19,992,752 20,353,050
102/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
第34期 第35期
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
営業外収益
受取利息 1,749 4,440
受取配当金 73,517 11,185
時効成立分配金・償還金 8,582 49,164
投資信託償還益 - 5,528
受取負担金 177,066 297,886
雑収入 24,919 7,394
時効後支払損引当金戻入額 19,797 3,473
営業外収益計
305,633 379,073
営業外費用
為替差損 17,542 19,750
投資信託償還損 - 1
金銭の信託運用損 175,164 169,505
システム解約料 - 31,680
雑損失 5,659 104
営業外費用計 198,365 221,042
経常利益 20,100,019 20,511,082
特別利益
投資有価証券売却益 353,644 1,169,758
特別利益計 353,644 1,169,758
特別損失
固定資産除却損 ※1 19,121 ※1 16,085
特別損失計 19,121 16,085
税引前当期純利益 20,434,543 21,664,754
法人税、住民税及び事業税 6,386,793 7,045,579
法人税等調整額 △71,767 △385,835
法人税等合計 6,315,026 6,659,743
当期純利益 14,119,516 15,005,011
103/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【株主資本等変動計算書】
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 その他 資本剰余金
利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
準備金
資本剰余金 合計 任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
当期変動額
剰余金の配当 △12,520,000
当期純利益 14,119,516
別途積立金
7,100,000
の積立
研究開発
△300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余
△6,600,000
金の取崩
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純額)
当期変動額合計 - - - - - 7,100,000 △300,000 △200,000 △5,000,483
当期末残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 - - 14,146,079
株主資本 評価・換算差額等
純資産
その他
利益剰余金
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高 44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
当期変動額
剰余金の配当 △12,520,000 △12,520,000 △12,520,000
当期純利益 14,119,516 14,119,516 14,119,516
別途積立金
7,100,000 7,100,000 7,100,000
の積立
研究開発
△300,000 △300,000 △300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000 △200,000 △200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余
△6,600,000 △6,600,000 △6,600,000
金の取崩
株主資本以外
の項目の当期 - 51,753 51,753 51,753
変動額(純額)
当期変動額合計 1,599,516 1,599,516 51,753 51,753 1,651,270
当期末残高 45,949,372 67,502,329 846,755 846,755 68,349,085
104/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
その他 資本剰余金
資本金
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 14,146,079 45,949,372 67,502,329
当期変動額
△
剰余金の配当 △11,280,000 △11,280,000
11,280,000
当期純利益 15,005,011 15,005,011 15,005,011
株主資本以外
の項目の当期 -
変動額(純額)
当期変動額合計 - - - - - - 3,725,011 3,725,011 3,725,011
当期末残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 17,871,090 49,674,383 71,227,341
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 846,755 846,755 68,349,085
当期変動額
剰余金の配当 △11,280,000
当期純利益 15,005,011
株主資本以外
の項目の当期 △846,763 △846,763 △846,763
変動額(純額)
当期変動額合計 △846,763 △846,763 2,878,247
当期末残高 △7 △7 71,227,333
105/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1)子会社株式及び関連会社株式
:移動平均法による原価法
方法
(2)その他有価証券
時価のあるもの:決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定)
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は、定額法を採用しております。
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 (1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
しております。
(2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
上しております。
(3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した
額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)によ
る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
ら費用処理しております。
(4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
おります。
6.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
106/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
注記事項
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
(千円)
第34期 第35期
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
建物 229,897 320,020
器具備品 927,688 949,984
(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳
(千円)
第34期 第35期
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
建物 1,550 -
器具備品 439 9,609
ソフトウエア 17,130 6,475
(株主資本等変動計算書関係)
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類
普通株式
2018年6月20日
12,520,000 313,000
2018年3月31日 2018年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類 原資
普通
株式
2019年6月20日 利益
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
107/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類
普通株式
2019年6月20日
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年6月17日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類 原資
普通
株式
2020年6月17日 利益
12,000,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
108/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引(為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引)を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券(投資信託)、業務上の関係を有する企業の
株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
的に行うことで管理しています。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
109/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参
照)。
第34期(2019年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
41,087,475 41,087,475 -
(1)現金・預金
18,773,228 18,773,228 -
(2)金銭の信託
12,438,085 12,438,085 -
(3)未収委託者報酬
(4)未収運用受託報酬
3,295,109 3,295,109 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
1,488,684 1,488,684 -
77,082,582 77,082,582 -
資産計
4,883,723 4,883,723 -
(1)未払手数料
4,883,723 4,883,723 -
負債計
第35期(2020年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
32,932,013 32,932,013 -
(1)現金・預金
28,548,165 28,548,165 -
(2)金銭の信託
11,487,393 11,487,393 -
(3)未収委託者報酬
(4)未収運用受託報酬
4,674,225 4,674,225 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
2,988 2,988 -
77,644,787 77,644,787 -
資産計
4,582,140 4,582,140 -
(1)未払手数料
4,582,140 4,582,140 -
負債計
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。
(3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(5)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
ります。
110/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(千円)
第34期 第35期
区分
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
276,764 259,369
①非上場株式
4,499,196 5,299,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有
価証券」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第34期(2019年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
41,087,475 - - -
(1)現金・預金
18,773,228 - - -
(2)金銭の信託
12,438,085 - - -
(3)未収委託者報酬
3,295,109 - - -
(4)未収運用受託報酬
(5)有価証券及び投資有価証券
153,518 1,995 996 -
その他有価証券(投資信託)
第35期(2020年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
32,932,013 - - -
(1)現金・預金
28,548,165 - - -
(2)金銭の信託
11,487,393 - - -
(3)未収委託者報酬
4,674,225 - - -
(4)未収運用受託報酬
(5)有価証券及び投資有価証券
996 994 997 -
その他有価証券(投資信託)
111/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(有価証券関係)
1. 子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式(第34期の貸借対照表計上額4,499,196千円、第35期の貸借対照表計上額5,299,196
千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
りません。
2. その他有価証券
第34期(2019年3月31日現在)
(千円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
1,326,372 111,223 1,215,148
①株式
158,321 153,000 5,321
②投資信託
1,484,694 264,223 1,220,470
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
3,990 4,000 △ 9
②投資信託
3,990 4,000 △ 9
小計
1,488,684 268,223 1,220,460
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額276,764千円)については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
第35期(2020年3月31日現在)
(千円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
- - -
①株式
- - -
②投資信託
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
2,988 3,000 △ 11
②投資信託
2,988 3,000 △ 11
小計
2,988 3,000 △ 11
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額259,369千円)については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
112/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3.当該事業年度中に売却したその他有価証券
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(千円) (千円) (千円)
394,222 353,644 -
株式
投資信託 - - -
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(千円) (千円) (千円)
1,298,377 1,169,758 -
株式
投資信託 159,526 5,528 1
(注)投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
ます。
113/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度(非積立型制度であります)を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
第34期 第35期
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
退職給付債務の期首残高 2,154,607 2,289,044
勤務費用 300,245 302,546
利息費用 1,918 2,087
数理計算上の差異の発生額 △10,147 18,448
退職給付の支払額 △158,018 △187,749
その他 438 △1,476
退職給付債務の期末残高 2,289,044 2,422,901
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(千円)
第34期 第35期
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
非積立型制度の退職給付債務 2,289,044 2,422,901
未積立退職給付債務 2,289,044 2,422,901
未認識数理計算上の差異 △150,568 △130,155
未認識過去勤務費用 △243,317 △173,798
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,895,158 2,118,947
退職給付引当金 1,895,158 2,118,947
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,895,158 2,118,947
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(千円)
第34期 第35期
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
勤務費用 300,245 302,546
利息費用 1,918 2,087
数理計算上の差異の費用処理額 43,920 38,861
過去勤務費用の費用処理額 69,519 69,519
その他 △3,640 △11,303
確定給付制度に係る退職給付費用 411,963 401,711
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第34期 第35期
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
割引率 0.09% 0.09%
予想昇給率 1.00%~4.42% 1.00%~4.42%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度104,720千円、当事業年度103,477千円であります。
114/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第34期 第35期
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
(千円) (千円)
繰延税金資産
173,805 221,053
未払事業税
10,915 10,778
未払事業所税
411,675 420,513
賞与引当金
80,253 78,439
未払法定福利費
7,961 10,410
未払給与
138,994 47,781
受取負担金
102,490 331,395
運用受託報酬
10,152 14,116
資産除去債務
減価償却超過額(一括償却資産) 4,569 50,942
125,839 82,684
減価償却超過額
繰延資産償却超過額(税法上) 135,542 323,132
580,297 648,821
退職給付引当金
54,458 53,321
時効後支払損引当金
7,360 7,360
ゴルフ会員権評価損
166,740 166,740
関係会社株式評価損
28,976 28,976
投資有価証券評価損
29,494 11,532
その他
- 3
その他有価証券評価差額金
2,069,527 2,508,004
繰延税金資産小計
- -
評価性引当額
2,069,527 2,508,004
繰延税金資産合計
繰延税金負債
△321,067 -
その他有価証券評価差額金
△321,067 -
繰延税金負債合計
1,748,459 2,508,004
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
115/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(企業結合等関係)
当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
(以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2.企業結合日
2016年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「MHFG」という)及び第一生命ホールディ
ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
(存続会社) (消滅会社)
合併比率(*) 1 0.0154
(*)普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8.経済的持分比率(議決権比率)
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00%
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00%
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00%
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
116/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
(1)被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
(2)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
(3)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
(注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
(4)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
(1)貸借対照表項目
第34期 第35期
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
流動資産 -千円 -千円
固定資産 104,326,078千円 94,605,736千円
資産合計 104,326,078千円 94,605,736千円
流動負債 -千円 -千円
固定負債 10,571,428千円 8,278,713千円
負債合計 10,571,428千円 8,278,713千円
純資産 93,754,650千円 86,327,023千円
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 66,696,733千円 62,885,491千円
顧客関連資産 39,959,586千円 34,810,031千円
117/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)損益計算書項目
第34期 第35期
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
営業収益 -千円 -千円
営業利益 △9,043,138千円 △8,954,439千円
経常利益 △9,043,138千円 △8,954,439千円
税引前当期純利益 △9,091,728千円 △9,111,312千円
当期純利益 △7,489,721千円 △7,536,465千円
1株当たり当期純利益 △187,243円04銭 △188,411円64銭
(注)営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811,241千円 3,811,241千円
顧客関連資産の償却額 5,241,252千円 5,149,555千円
118/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
(セグメント情報等)
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) 及び 第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(1)サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
119/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1)親会社及び法人主要株主等
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当はありません。
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当はありません。
(2)子会社及び関連会社等
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当はありません。
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当はありません。
(3)兄弟会社等
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
資本金 事業の 議決権
関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 (千円) (千円)
性
兼任等 の関係
所有)
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託の 6,048,352 未払 915,980
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
親
行 区 の販売 数料
会
社
子会社株式 -
1,270,000 -
の
の取得
子
会
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託の 10,215,017 未払 1,670,194
社
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 区 の販売 数料
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 (千円) (千円)
性
兼任等 の関係
所有)
割合
親 株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託の 5,793,912 未払 1,112,061
会 みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社
行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託の 10,294,840 未払 1,231,431
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
(注2)子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
的に決定しております。
(注3)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
120/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
121/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報)
第34期 第35期
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
1株当たり純資産額 1,708,727円13銭 1,780,683円32銭
1株当たり当期純利益金額 352,987円92銭 375,125円27銭
(注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第34期 第35期
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
当期純利益金額 14,119,516千円 15,005,011千円
普通株主及び普通株主と同等の株
- -
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
14,119,516千円 15,005,011千円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
(うち普通株式) (24,490株) (24,490株)
(うちA種種類株式) (15,510株) (15,510株)
(注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
122/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
第36期中間会計期間末
(2020年9月30日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金 27,281,363
金銭の信託 25,870,423
有価証券 996
未収委託者報酬 13,747,204
未収運用受託報酬 3,023,356
未収投資助言報酬 304,673
未収収益 24,940
前払費用 757,672
その他 2,912,168
流動資産計 73,922,799
固定資産
有形固定資産 1,199,340
建物 ※1 961,771
器具備品 ※1 237,569
無形固定資産 3,660,076
ソフトウエア 3,099,921
ソフトウエア仮勘定 556,224
電話加入権 3,931
投資その他の資産 9,943,868
投資有価証券 261,361
関係会社株式 5,299,196
長期差入保証金 1,295,930
繰延税金資産 2,294,343
その他 793,037
固定資産計 14,803,286
資産合計 88,726,085
123/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
第36期中間会計期間末
(2020年9月30日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 1,297,202
未払金 5,820,782
未払収益分配金 899
未払償還金 19,850
未払手数料 5,549,722
その他未払金 250,310
未払費用 7,902,650
未払法人税等 2,901,506
未払消費税等 824,900
前受収益 20,779
賞与引当金 1,126,713
役員賞与引当金 34,112
流動負債計 19,928,648
固定負債
退職給付引当金 2,207,043
時効後支払損引当金 156,886
固定負債計 2,363,929
負債合計 22,292,578
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,000
資本剰余金 19,552,957
資本準備金 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479
利益剰余金 44,880,558
利益準備金 123,293
その他利益剰余金 44,757,265
別途積立金 31,680,000
繰越利益剰余金 13,077,265
株主資本計 66,433,515
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △8
評価・換算差額等計 △8
純資産合計 66,433,506
負債・純資産合計 88,726,085
124/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)中間損益計算書
(単位:千円)
第36期中間会計期間
(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
営業収益
委託者報酬 40,520,928
運用受託報酬 6,813,891
投資助言報酬 548,146
その他営業収益 773,786
営業収益計 48,656,752
営業費用
支払手数料 16,685,574
広告宣伝費 116,359
調査費 12,452,140
調査費 4,305,114
委託調査費 8,147,025
委託計算費 269,176
営業雑経費 450,999
通信費 24,247
印刷費 314,201
協会費 20,394
諸会費 32,852
支払販売手数料 59,302
営業費用計 29,974,250
一般管理費
給料 4,693,004
役員報酬 75,939
給料・手当 4,496,351
賞与 120,714
交際費 5,108
寄付金 6,331
旅費交通費 20,383
租税公課 277,754
不動産賃借料 734,008
退職給付費用 267,068
固定資産減価償却費 ※1 534,020
福利厚生費 17,379
修繕費 511
賞与引当金繰入額 1,126,713
役員賞与引当金繰入額 34,112
機器リース料 139
事務委託費 1,899,643
事務用消耗品費 35,787
器具備品費 265
諸経費 66,792
一般管理費計 9,719,026
営業利益 8,963,474
125/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
第36期中間会計期間
(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
営業外収益
受取利息 17,653
受取配当金 2,356
時効成立分配金・償還金 176
時効後支払損引当金戻入額 16,343
為替差益 8,484
金銭の信託運用損益 1,367,091
雑収入 1,361
営業外収益計 1,413,467
経常利益 10,376,942
特別損失
固定資産除却損 0
特別損失計 0
税引前中間純利益 10,376,942
法人税、住民税及び事業税 2,957,106
法人税等調整額 213,661
法人税等合計 3,170,767
中間純利益 7,206,174
126/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)中間株主資本等変動計算書
第36期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金 利益
資本準備金
別途 繰越利益
資本剰余金 合計 準備金
積立金 剰余金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 17,871,090
当中間期変動額
剰余金の配当
△12,000,000
中間純利益
7,206,174
株主資本以
外の項目の
当中間期変
動額(純額)
当中間期変動額
- - - - - - △4,793,825
合計
当中間期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 13,077,265
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金 純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
49,674,383 71,227,341 △7 △7 71,227,333
当中間期変動額
剰余金の配当
△12,000,000 △12,000,000 △12,000,000
中間純利益
7,206,174 7,206,174 7,206,174
株主資本以
外の項目の
- △0 △0 △0
当中間期変
動額(純額)
当中間期変動額
△4,793,825 △4,793,825 △0 △0 △4,793,826
合計
当中間期末残高
44,800,558 66,433,515 △8 △8 66,433,506
127/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
重要な会計方針
(1)子会社株式及び関連会社株式
1.有価証券の評価基準及び評
:移動平均法による原価法
価方法
(2)その他有価証券
時価のあるもの:中間決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定)
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び 時価法
評価方法
(1)有形固定資産
3.固定資産の減価償却の方法
定率法を採用しております。
ただし、 平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は 、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
…
建物 6~18年
…
器具備品 2~20年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
4. 外貨建の資産及び負債の本 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨
に換算し、換算差額は損益として処理しております。
邦通貨への換算基準
(1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
5.引当金の計上基準
ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
上しております。
(2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
計上しております。
(3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、 当事業年度末 における退職給付債務の見込額
に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額
を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
費用処理しております。
(4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
ます。
6.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
128/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
注記事項
(中間貸借対照表関係)
第36期中間会計期間末
項目
(2020年9月30日現在)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
建物 … 365,042千円
器具備品 … 980,577千円
(中間損益計算書関係)
第36期中間会計期間
項目
(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
※1.減価償却実施額
有形固定資産 … 79,115千円
無形固定資産 … 454,905千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第36期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の 基準日 効力発生日
総額 配当額
種類
(千円) (円)
普通株式
2020年6月17日
12,000,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会
A種種類
株式
(2)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの
該当事項はありません。
129/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
第36期中間会計期間末(2020年9月30日現在)
金融商品の時価等に関する事項
2020年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参照)。
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
27,281,363 27,281,363 -
(1)現金・預金
25,870,423 25,870,423 -
(2)金銭の信託
13,747,204 13,747,204 -
(3)未収委託者報酬
3,023,356 3,023,356 -
(4)未収運用受託報酬
(5)有価証券及び投資有価証券
2,987 2,987 -
その他有価証券
69,925,335 69,925,335 -
資産計
5,549,722 5,549,722 -
(1)未払手数料
5,549,722 5,549,722 -
負債計
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(2)金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証
券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関
より提示された価格によっております。
(3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(5)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
130/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
中間貸借対照表計上額
区分
(千円)
259,369
①非上場株式
5,299,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価
を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有価証
券 」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時
価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
(有価証券関係)
第36期中間会計期間末
(2020年9月30日現在)
1.子会社株式
関係会社株式(中間貸借対照表計上額 5,299,196 千円)は、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2.その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価 差額
区 分
計上額(千円) (千円) (千円)
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
- - -
投資信託
小計 - - -
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
2,987 3,000 △12
投資信託
小計 2,987 3,000 △12
合計 2,987 3,000 △12
(注)非上場株式(中間貸借対照表計上額 259,369 千円)については、市場価格がなく、時価を把
握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりま
せん。
131/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(企業結合等関係)
当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
(以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2.企業結合日
2016年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「 MHFG 」という)及び第一生命ホールディ
ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、 MHFG と第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
(存続会社) (消滅会社)
合併比率(*) 1 0.0154
(*) 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、 DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8.経済的持分比率(議決権比率)
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00%
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00%
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00%
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である MHFG が、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
132/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
(1)中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
2020年4月1日から2020年9月30日まで
(2)被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
(3)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
b.発生原因
債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
(4)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
(注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
額には含まれておりません。
(5)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
種類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
133/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
(1)貸借対照表項目
流動資産 -千円
固定資産 90,405,440千円
資産合計 90,405,440千円
流動負債 -千円
固定負債 7,722,834千円
負債合計 7,722,834千円
純資産 82,682,605千円
(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額60,979,870千円及び顧客関連資産の金額
32,301,694千円が含まれております。
(2)損益計算書項目
営業収益 -千円
営業利益 △4,411,813千円
経常利益 △4,411,813千円
税引前中間純利益 △4,411,813千円
中間純利益 △3,644,417千円
1株当たり中間純利益 △91,110円42銭
(注)営業利益には、のれんの償却額1,905,620千円及び顧客関連資産の償却額2,508,336千円
が含まれております。
(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を
有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の負
債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
134/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(セグメント情報等)
第36期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
(1株当たり情報)
第36期中間会計期間
(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1株当たり純資産額 1,660,837円67銭
1株当たり中間純利益金額 180,154円36銭
(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
ません。
135/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第36期中間会計期間
(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
中間純利益金額 7,206,174千円
普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
-
ない金額
普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
7,206,174千円
間純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
40,000株
均株式数
(うち普通株式) (24,490株)
(うちA種種類株式) (15,510株)
(注)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び 残余財産 分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
136/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
こと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
て内閣府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
す。以下(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数
を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引
または店頭デリバティブ取引を行うこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
行うこと。
(5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
137/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
名称 みずほ 信託銀行株式会社
247,369百万円(2020年3月末日現在)
資本金の額
事業の内容 日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
資本金の額
名 称 事 業 の 内 容
(単位:百万円)
株式会社みずほ銀行(※1) 1,404,065
日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社みちのく銀行(※1) 36,986
日本において銀行業務を営んでおります。
23,519
株式会社東邦銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
140,409
株式会社北陸銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
46,773
株式会社大垣共立銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
54,573
株式会社広島銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
85,745
株式会社西日本シティ銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
日本において銀行業務および信託業務を営ん
みずほ信託銀行株式会社(※1) 247,369
でいます。
25,090
株式会社名古屋銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
7,196
auカブコム証券株式会社
取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
48,323
株式会社SBI証券
取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
OKB証券株式会社(※1) 1,500
取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
7,495
楽天証券株式会社
取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
10,000
SMBC日興証券株式会社
取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
12,200
マネックス証券株式会社
取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
601
丸國證券株式会社
取引業を営んでおります。
(注)資本金の額は2020年3月末日現在
(注)確定拠出年金向けの取扱販売会社を含みます。
(※1)新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
当ファンドの受託会社として、信託財産を保管・管理し、受益権設定にかかる振替機関への通知等を
行います。
(2) 販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付けならび
に収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等を行います。
138/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3【資本関係】
該当事項はありません。
※ 持株比率5%以上を記載します。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類を提出いたしました。
提出年月日 提出書類
2020年6月10日 有価証券報告書
2020年6月10日 有価証券届出書
2020年12月10日 半期報告書
2020年12月10日 有価証券届出書
139/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2020年5月27日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山野 浩 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2019年4月1日から2020年3月
31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
140/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
141/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2021年4月16日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘 本 正 彦 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているMHAM TOPIXオープンの2020年3月11日から2021
年3月10日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並び
に附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、MHAM TOPIXオープンの2021年3月10日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
て終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
142/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
143/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2020年11月26日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2020年4月1日から2021年3月
31日までの第36期事業年度の中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)に係
る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の2020年9月30日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の経営成績に関する有用な
情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
144/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
る。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその
他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
(注2)XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
145/145