ステート・ストリート日本株式インデックス・オープン 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第5期(令和2年3月6日－令和3年3月5日)

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                                    ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
    【提出書類】                 有価証券報告書

    【提出先】                 関東財務局長

    【提出日】                 2021年6月4日

    【計算期間】                 第5期　自　2020年3月6日　至　2021年3月5日

    【ファンド名】                 ステート・ストリート日本株式インデックス・オープン

    【発行者名】                 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

    【代表者の役職氏名】                 代表取締役社長　髙村　孝

    【本店の所在の場所】                 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号

    【事務連絡者氏名】                 鈴木　愛

    【連絡場所】                 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号

    【電話番号】                 03－4530－7385

    【縦覧に供する場所】                 該当事項はありません｡

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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】
      １【ファンドの性格】
     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
                                       ※
        ①  当ファンドは、MA（マルチアセット）ファンドシリーズ                               の一つであり、日本の取引所に上場され
          ている株式を投資対象とした「日本株式インデックス・マザーファンド」（以下「マザーファン
          ド」といいます。）受益証券に投資することにより、中長期的に日本の株式市場（TOPIX（東証株
          価指数配当込み））の動きに連動した投資成果の獲得をめざして運用を行うことを基本とします。
          ※  MA（マルチアセット）ファンドシリーズとは、日本および海外の幅広い資産クラスを投資対象とし、各種指数に
           連動した投資成果を目指して運用を行う委託会社におけるインデックス型商品等の総称です。
        ②  委託会社は、受託会社と合意のうえ、1兆円を限度として信託金を追加できるものとします。また
          委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
        ③  当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
    商品分類表

       単位型・追加型              投資対象地域             投資対象資産              補足分類
                                 （収益の源泉）
                      国  　内            株  式
                                    債  券
         単位型                                     インデックス型
                      海  　外
                                   不動産投信
         追加型                         その他資産              特殊型
                      内  　外           （　　    ）
                                   資産複合
    （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
    ■　当ファンドが該当する商品分類

         項目        該当する商品分類                        内容
                            一度設定されたファンドであってもその後追加設
        単位型・
                    追加型        定が行われ従来の信託財産とともに運用される
        追加型
                            ファンドをいいます。
                            目論見書又は信託約款において、組入資産による
      投資対象地域              国内        主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とす
                            る旨の記載があるものをいいます。
                            目論見書又は信託約款において、組入資産による
      投資対象資産
                     株式        主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の
      （収益の源泉）
                            記載があるものをいいます。
                            目論見書又は信託約款において、各種指数に連動
        補足分類          インデックス型           する運用成果を目指す旨の記載があるものをいい
                            ます。
    属性区分表

     投資対象資産         決算頻度      投資対象地域           投資形態         対象  インデックス
    株式          年1回      グローバル
     一般
     大型株         年2回      日本
     中小型株
                                          日経   225
              年4回      北米
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    債券                         ファミリーファンド
     一般         年6回      欧州
     公債         （隔月）
     社債               アジア
     その他債券         年12回                           ＴＯＰＩＸ
     クレジット     属性     （毎月）      オセアニア
     （　　    ）
              日々      中南米
                              ファンド・オブ・
    不動産投信
                                ファンズ
              その他      アフリカ
                                          その他
              （  　　）
    その他資産
     (投資信託証券               中近東
     (株式　一般)       )        （中東）
    資産複合
     資産配分固定型
                    エマージング
     資産配分変動型
    （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
    ■　当ファンドが該当する属性区分

         項目        該当する属性区分                        内容
                             目論見書又は信託約款において、株式、債券、不
                その他資産（投資信
      投資対象資産                      動産投資以外の資産に投資する旨の記載があるも
                託証券(株式　一般))
                             のをいい、括弧内の記載は、組入資産を表します｡
                             目論見書又は信託約款において、年１回決算する
        決算頻度             年１回
                             旨の記載があるものをいいます。
                             目論見書又は信託約款において、組入資産による
      投資対象地域              日本        投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があ
                             るものをいいます。
                             目論見書又は信託約款において、親投資信託
                             （ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるも
        投資形態         ファミリーファンド
                             のを除く。）を投資対象として投資するものをい
                             います。
                             信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目
     対象インデックス               TOPIX        指す旨またはそれに準じる記載があるものをいい
                             ます。
    ※商品分類、属性区分は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載しています。商品分類、属性区分
     の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）をご覧ください。
        ④  ファンドの特色

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    （２）【ファンドの沿革】










       2016年5月9日　信託契約締結、設定、運用開始
    （３）【ファンドの仕組み】

       ①  当ファンドは、「ファミリーファンド方式」により運用を行います。「ファミリーファンド方式」と
        は、投資者からの資金をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金をマザーファンドの
        受益証券に投資して、その実質的な運用を行う仕組みです。また、マザーファンドの損益はすべてベ
        ビーファンドに還元されます。
       ※マザーファンドには、当ファンド以外にも、当該マザーファンドに投資する他のファンド（ベビーファンド）が




        あります。
       ②  ファンドの関係法人

       ファンドの関係法人は以下のとおりです｡
        1)  ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社                                  (以下「委託会社」といいます。)
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          委託会社は、信託財産の運用指図、目論見書および運用報告書の作成等を行います。
        2)  三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」といいます。)
          (再信託受託会社：株式会社日本カストディ銀行)
          受託会社は、信託財産の管理業務、信託財産の計算等を行います。また、信託事務の一部につ
          き、株式会社日本カストディ銀行と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。
        3)  販売会社
          販売会社は、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付けならびに収益分配
          金、一部解約代金および償還金の支払い等を行います。
    ※1　証券投資信託契約









       委託会社、受託会社および受益者に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益権に関
       する事項ならびに信託の元本および収益の管理ならび運営に関する事項等が定められます。なお、ファンドは、委
       託会社と受託会社とが証券投資信託契約を締結することにより成立します。証券投資信託契約は、「投資信託及び
       投資法人に関する法律」に基づき、あらかじめ監督官庁に届け出た信託約款の内容に基づいて締結されます。
    ※2　証券投資信託受益権の募集および販売の取扱いに関する契約
       販売会社の募集の取扱い、換金の取扱い、償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定められます｡
      ③  委託会社の概況（本書提出日現在）

       1)  資本金の額
         3億1千万円
       2)  沿革
         1998年    2 月25日         ステート・ストリート投資顧問株式会社                      設立
         1998年    3 月31日         投資顧問業の登録
         1998年    8 月28日         ステート・ストリート投信投資顧問株式会社に商号変更
         1998年    9 月30日         投資一任契約に係る業務の認可
         1998年    9 月30日         証券投資信託の委託会社としての認可取得
         2007年    9 月30日         金融商品取引業者の登録（登録番号：関東財務局長（金商）第345号）
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         2008年    7 月  1日       ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社に
                       商号変更
       3)  大株主の状況
             氏名又は名称                     住所          所有株式数       所有比率
       ステート・ストリート・グローバ
                           東京都港区虎ノ門一丁目23番1
       ル・アドバイザーズ・ジャパン・                                      6,200株       100％
                           号虎ノ門ヒルズ森タワー
       ホールディングス合同会社
    ２【投資方針】

     （１）【投資方針】
      当ファンドは、マザーファンド受益証券に投資することにより、中長期的にTOPIX（東証株価指数配当込
      み）に連動した投資成果を目指して運用を行うことを基本とします。
      マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
      投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用を直接行うことがあります。
      ①TOPIX（東証株価指数配当込み）をベンチマークとします。
      ②マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持するものとし、株式への実質的投資割合
       は、原則として信託財産総額の50％超（非株式割合は50％以下）を基本とします。
      ③信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを
       回避するため、デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後記（５）②
       の3)4)5)に定めるものに限ります。以下同じ。）を行うことができます。
      ④信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券の貸付けを行うことができます。
      ⑤信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解
       約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に
       係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みま
       す。）の指図をすることができます。
      ⑥信託財産の効率的な運用に資するため等、運用上必要と認めるときには、委託会社もしくは委託会社の
       利害関係人等（金融商品取引法第31条の4第3項および同条第4項に規定する親法人等又は子法人等をい
       います。）が設定または運用する国内投資信託証券等に投資する場合があります。
      ⑦大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入った
       ときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合に
       は、上記のような運用が行われない場合や、当ファンドの投資目的が達成されない場合があります。
     （２）【投資対象】

      ①  投資の対象とする資産の種類
        当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1)  次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
          ものをいいます。以下同じ。）
         （a）有価証券
         （b）デリバティブ取引に係る権利
         （c）金銭債権
         （d）約束手形
        2)  次に掲げる特定資産以外の資産
         （a）為替手形
      ②　投資の対象とする有価証券の指図範囲等
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       委託会社は、信託金を、主としてステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社を委託
       会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された「日本株式インデックス・マザー
       ファンド」（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券（以下「マザーファンド受益証券」と
       い います。）および次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項
       各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します(信託約款第15条第1項）。
         1)　株券または新株引受権証書
         2)　国債証券
         3)　地方債証券
         4)　特別の法律により法人の発行する債券
         5)　社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
            権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。)
         6)　特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
         7)　特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
            るものをいいます。）
         8)　協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
            す。）
         9)　特定目的会社に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいま
            す。）
         10)　コマーシャル・ペーパー
         11)　新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）およ
            び新株予約権証券
         12)　外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から11)までの証券または証書の性質を
            有するもの
         13)　投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
            います。）
         14)　投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
            るものをいいます。）
         15)　外国貸付債権信託受益証券                  (金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
         16)　オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
            い、有価証券に係るものに限ります。）
         17)　預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
         18)　外国法人が発行する譲渡性預金証書
         19)　貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
            益証券に表示されるべきもの
         20)　外国の者に対する権利で19)の有価証券の性質を有するもの
         21)　指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
            益証券に限ります。）
         22)　抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
         なお、1)の証券または証書、12)および17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有
         するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券ならびに12)および17)の証券または証書のう
         ち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13)の証券および14)の証券を
         以下「投資信託証券」といいます。
      ③  委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを
        指図することができます(信託約款第15条第2項)。
        1)　預金
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        2)　指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3)　コール・ローン
        4)　手形割引市場において売買される手形
      ④  上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
        社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用する
        ことの指図ができます(信託約款第15条第3項)。
      ⑤  委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券（取
        引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下
        している場合を除きます。）な投資信託証券）を除きます。）の時価総額とマザーファンドの信託財
        産に属する投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。以下同じ。）の時価総額のうち信託財産に
        属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図
        をしません。(信託約款第15条第4項)
      ⑥  上記⑤において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時
        価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得
        た額をいいます。(信託約款第15条第5項)
     （３）【運用体制】

        委託会社において、運用部の各ファンド担当者がそのポートフォリオ管理・運用を行っています。









        運用モデル／プロセスは基本的に、グループ会社、ステート・ストリート・グローバル・アドバイ
        ザーズ・トラスト・カンパニー（所在地：アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン市）を中心と
        した各運用戦略グループ全体で共通のものを使用し、またモデルの改善､運用パフォーマンス､市場環
        境に関する情報などについて海外運用拠点と十分なコミュニケーションをとることによって、質の高
        い運用サービスの提供を目指しています。
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        ファンド担当者は、いずれも国内外の有価証券市場に精通した経験豊富な投資運用の専門家であり、
        資産クラス・運用戦略ごとの運用チームに配置されています。また、チーム・アプローチによって運
        用を行うため、特定の担当者に依存することない安定した運用体制となっています。
        運用の報告は、投資政策委員会に対してなされます。投資政策委員会は、チーフ・インベストメン
        ト・オフィサー、各運用戦略責任者、業務部の代表等により構成されています。投資政策委員会にお
        いては､各ファンドのパフォーマンス､ガイドラインに対する適合性､同一戦略のファンド間でのパ
        フォーマンスの乖離状況等の報告を受けます。
        グローバルには、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ（SSGA）のグローバル組織で
        ある運用リスク･マネジメント･チームが、ポートフォリオの運用リスクモニタリングを定期的に行っ
        ています。当チームは運用チームとは独立した組織で、SSGAグローバルのチーフ･リスク･オフィサー
        に直接報告を行っており、ポートフォリオが顧客のガイドラインや運用戦略に即したリスクをとって
        いるか、また目標リターンに見合ったリスクをとっているか、リスクに対する寄与が意図したエクス
        ポージャーによるものか否か等、運用戦略の中身に実質的にフォーカスしたかたちでモニタリングを
        行い、その結果は継続的に運用担当チームにフィードバックされています。
        当チームが行った戦略代表口座の分析結果は、インベストメント・コミッティ（グローバル）および
        グローバルの運用戦略責任者によってレビューされています。
        上記運用体制は本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

     （４）【分配方針】

     （信託約款「運用の基本方針」中「収益分配方針」）
       毎決算時（原則として3月5日。ただし、該当日が休日の場合は翌営業日。）に、原則として次の通り収
       益分配を行う方針です。
       ①  経費控除後の利子・配当収入および売買益（評価益を含みます。）等全額とします。
       ②  分配金額は委託会社が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少
        額の場合には分配を行わないこともあります。
       ③  収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行います。
       なお、上記は収益分配方針であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではあ
       りません。
     ＜収益分配金に関する留意事項＞

       ・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われる
        と、その金額相当分、基準価額は下がります。
       ・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超え
        て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落すること
        になります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあ
        りません。
       ・受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないし全てが、実質的には元本の一部払戻し
        に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
        小さかった場合も同様です。
     （５）【投資制限】

       ①  信託約款の「運用の基本方針」に定める投資制限
        1)　マザーファンド受益証券の投資割合には制限を設けません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        2)　株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）の実質投資割合には制限を設けませ
           ん。
        3)　原則として、外貨建資産への実質投資は行いません(外貨建資産割合は0％)。
        4)　投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）の実質投資割合
           は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
        5)　デリバティブ取引は、後記②の3)4)5)の範囲で行います。
        6)　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
           ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
           則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることと
           なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調
           整を行うこととします。
       ②  信託約款上のその他の投資制限
        1)　投資する株式等の範囲(信託約款第18条)
           委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上
           場されている株式の発行会社の発行するもの、または取引所に準ずる市場において取引されてい
           る株式の発行会社の発行するもの（上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予
           約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものを含みます。）とし
           ます。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予
           約権証券についてはこの限りではありません。
        2)　信用取引の指図範囲(信託約款第19条)
         (a)  委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの
            指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買
            い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
         (b)  上記(a)の信用取引の指図にあたっては、当該売り付けに係る建玉の時価総額とマザーファンド
            の信託財産に属する当該売り付けに係る建玉のうち信託財産に属するとみなした額との合計額
            が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
         (c)  信託財産の一部解約等の事由により、上記(b)の売り付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純
            資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売り
            付けの一部を決済するための指図をするものとします。
         (d)  上記(b)においてマザーファンドの信託財産に属する当該売り付けに係る建玉のうち信託財産に
            属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファ
            ンドの信託財産の純資産総額に占める当該売り付けに係る建玉の時価総額の割合を乗じて得た
            額をいいます。
         (e)  委託会社は、上記(a)の取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
            担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
        3)　先物取引等の運用指図(信託約款第20条)
         (a)　財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わ
            が国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものを
            いいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものを
            いいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるも
            のをいいます。）を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取
            引に含めるものとします（以下同じ。)。
         (b)　委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
            回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引を行うこと
            の指図をすることができます。
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        4)　スワップ取引の運用指図(信託約款第21条)
         (a)　委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
            回避するため、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもと
            に交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができま
            す。
         (b)　スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
            のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約可能なものについてはこの限りで
            はありません。
         (c)　スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマ
            ザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち当該信託財産に属すると
            みなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財
            産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
            資産総額が減少してスワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
            なった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部解約を指
            図するものとします。
         (d)　上記(c)においてマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
            財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の
            総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益
            証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         (e)　スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価
            するものとします。
         (f)　委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
            担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
        5)　金利先渡取引の運用指図(信託約款第22条)
         (a)　委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
            回避するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
         (b)　金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないもの
            とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
            はありません。
         (c)　金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価
            するものとします。
         (d)　委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
            担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
        6)　デリバティブ取引等にかかる投資制限(信託約款第23条)
          委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
          法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
        7)　有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款第24条)
         (a)　委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券を貸付けるこ
            との指図をすることができます。
         (b)　委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
            とします。
        8)　公社債の空売りの指図範囲(信託約款第25条)
         (a)　委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に
            属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済に
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            ついては、公社債（信託財産により借り入れた公社債を含みます。）の引渡しまたは買戻しに
            より行うことの指図をすることができるものとします。
         (b)　上記(a)の売り付けの指図にあたっては、当該売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
            純資産総額の範囲内とします。
         (c)　信託財産の一部解約等の事由により、上記(b)の売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産
            の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
            売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
        9)　公社債の借入れ(信託約款第26条)
         (a)　委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
            ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
            供の指図を行うものとします。
         (b)　上記(a)の指図にあたっては、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の
            範囲内とします。
         (c)　信託財産の一部解約等の事由により、上記(b)の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の
            純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
            り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
         (d)　上記(a)の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
       ③  法令に基づく投資制限
        1)　同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
           委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
           託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数（株主総会において決議をする
           ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
           会社法第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
           みます。）が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
           場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じら
           れています。
        2)　デリバティブ取引にかかる投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
           号）
           委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にか
           かる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合
           理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ
           バティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引およ
           び選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指図しないものと
           します。
    （参考）「日本株式インデックス・マザーファンド」の概要

    当ファンドが主たる投資対象とする「日本株式インデックス・マザーファンド」の概要は､以下の通りです｡

     （１）投資方針

        この投資信託は、中長期的な観点から、TOPIX（東証株価指数配当込み）に連動した投資成果を目指し
        て運用を行います。
        日本の取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
        ①  TOPIX（東証株価指数配当込み）をベンチマークとします｡
        ②  株式の組入比率は､原則として信託財産総額の50％超を基本とします｡
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        ③  信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため､ならびに価格変動リスクを回避するため､国内
          において行われる有価証券先物取引､有価証券指数等先物取引､有価証券オプション取引､金利に係
          る 先物取引および金利に係るオプション取引（以下「有価証券先物取引等」といいます｡）を行う
          ことができます｡
        ④  信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため､ならびに価格変動リスクを回避するため､異
          なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下
          「スワップ取引」といいます｡）および金利先渡取引を行うことができます｡
        ⑤  信託財産の効率的な運用に資するため､信託財産に属する有価証券の貸付けを行うことができます｡
        ⑥  大量の追加設定または解約が発生したとき､市況の急激な変化が予想されるとき､償還の準備に入っ
          たときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむをえない事情が発生した場
          合には､上記のような運用が行われない場合や､当ファンドの投資目的が達成されない場合がありま
          す｡
     （２）投資対象

        ①  投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は､次に掲げるものとします｡
        １）次に掲げる特定資産（「特定資産」とは､投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定
           めるものをいいます｡以下同じ｡）
          （ａ）有価証券
          （ｂ）デリバティブ取引に係る権利
          （ｃ）金銭債権
          （ｄ）約束手形
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          （ａ）為替手形
        ②  投資の対象とする有価証券の指図範囲等
        委託会社は､信託金を､主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券と
        みなされる同項各号に掲げる権利を除きます｡）に投資することを指図します｡
        １）株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
           権付社債券」といいます｡）の新株引受権証券を除きます｡）
        ６）特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいま
           す｡）
        ７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定
           めるものをいいます｡）
        ８）協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいい
           ます｡）
        ９）特定目的会社に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいま
           す｡）
        10）コマーシャル・ペーパー
        11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます｡以下同じ｡）および新
           株予約権証券
        12）投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます｡）
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        13）投資証券もしくは投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
           す｡）
        14）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをい
           い､有価証券に係るものに限ります｡）
        15）預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます｡）
        16）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
           益証券に表示されるべきもの
        17）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
           証券に限ります｡）
        18）抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます｡）
        なお､１）の証券または証書､15）の証書のうち１）の証券または証書の性質を有するものを以下「株
        式」といい､２）から６）までの証券､15）の証書のうち第２号から第６号までの証券の性質を有する
        ものを以下「公社債」といい､12）の証券および13）の証券を以下「投資信託証券」といいます｡
        ③  委託会社は､信託金を､上記②に掲げる有価証券のほか､次に掲げる金融商品により運用することを
          指図することができます｡
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げ
           る権利を除きます｡）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ④  上記②の規定にかかわらず､この信託の設定､解約､償還､投資環境の変動等への対応等､委託会社が
          運用上必要と認めるときには､委託会社は､信託金を､上記③に掲げる金融商品により運用すること
          の指図ができます｡
        ⑤  委託会社は､信託財産に属する投資信託証券の時価総額が､信託財産の純資産総額の100分の５を超
          えることとなる投資の指図をしません｡
        ⑥  委託会社は､信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が､信託財産の純資
          産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません｡
     （３）主な投資制限

        ①  株式への投資割合には制限を設けません｡
        ②  外貨建資産への投資は行いません｡
        ③  投資信託証券への投資割合は､信託財産の純資産総額の５％以下とします｡
        ④  新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は､信託財産の純資産総額の10％以下とします｡
        ⑤  信用取引の指図は､信託約款第15条の範囲で行います｡
        ⑥  有価証券先物取引等は､信託約款第16条の範囲で行います｡
        ⑦  スワップ取引は､信託約款第17条の範囲で行います｡
        ⑧  金利先渡取引は､信託約款第18条の範囲で行います｡
        ⑨  一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
          ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
          として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行
          うこととします。
        ⑩  デリバティブ取引等にかかる投資制限
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          委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
          により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
    ３【投資リスク】

    (1)  ファンドのリスク特性
       当ファンドは、主にマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に日本の株式に分散投資を行い
       ますが、主として以下に掲げる要因等により基準価額が大きく変動する場合があり、その運用成果（損
       益）はすべて投資者の皆さまに帰属します。
       したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失
       を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       なお、投資信託は預貯金とは異なります。
       当ファンドの主なリスクおよび留意点は以下のとおりですが、当ファンドのリスクおよび留意点を完全
       に網羅しておりませんのでご注意ください。また、ファンドのリスクは以下に限定されるものではあり
       ません。
      ①  株価変動リスク
        当ファンドは、日本の株式を実質的な投資対象としていることから、株式の投資に係る価格変動リス
        クを伴います。一般に、株式の価格は、個々の企業の活動および業績、経営方針、ならびに法令順守
        の状況等に反応して変動するほか、投資対象国の経済情勢および景気見通し、ならびに金利変動、為
        替相場およびそれらの見通し等にも反応して変動します。したがって、マザーファンドに組み入れら
        れる株式の価格は短期的または長期的に下落する可能性があります。
      ②  信用リスク
        当ファンドは、日本の株式を実質的な投資対象としていることから、株式の発行者の経営・財務状況
        の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ることがあります。したがって、この
        ような状態が生じた場合には、当ファンドが実質的に保有する株式の価格が下落し、基準価額が下落
        する要因となります。
        なお、当ファンドの資産をコール・ローン、譲渡性預金等の短期金融商品で運用する場合（マザー
        ファンドへの投資を通じて実質的に運用する場合を含む）にも、債務不履行などにより損失が発生す
        ることがあります。運用資産の規模等によっては、当ファンドの基準価額が大きく変動する可能性が
        あります。また、金融商品取引の相手方や受託会社の決済不履行または債務不履行等により損失を被
        ることがあります。
      ③  流動性リスク
        投資対象となる有価証券の市場規模や取引量が少ない状況や解約資金を手当てするために実質的に保
        有する有価証券を大量に売却しなければならない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価
        格は取引量の大きさに影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価
        価格どおりに売却できないリスク、あるいは価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクが
        あり、その結果、不測の損失を被るリスクがあります。
        また、解約資金の手当てが間に合わず、売却した有価証券等の売却代金回収までの期間、一時的に当
        ファンドで資金借入を行うことによって解約金の支払いに対応する場合があり、その場合の借入金利
        は当ファンドが負担することになります。
      ④  デリバティブ取引のリスク
        先物・スワップ取引等のデリバティブ取引を用いた投資手法は運用の効率を高めるため、または証券
        価格、市場金利、為替等の変動による当ファンドおよびマザーファンドへの影響を低減するために用
        いられますが、デリバティブ取引は必ず用いられるわけではなく、また用いられたとしても本来の目
        的を達成できる保証はありません。
      ⑤  パッシブ運用のリスク
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        当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドはパッシブ運用を採用しています。パッシブ運用と
        は、ベンチマーク（参考指数）とするインデックスと連動する投資成果を目指す運用手法であり、
        ファ  ンド・マネージャーが経済情勢、市場分析等に基づき個別銘柄の売買を行うことによりインデッ
        クスを上回る投資成果を目指すアクティブ運用とは異なります。
        マザーファンドは、投資成果をインデックスにできるだけ連動させるため、原則としてポートフォリ
        オにおける時価構成をインデックスにおける銘柄別時価構成比に近づけるように投資対象銘柄の売買
        を行います。ただし、インデックス採用銘柄の変更や資本異動等によりポートフォリオの調整が行わ
        れる場合等、個別銘柄の売買等にあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があるため、基準価
        額の変動率がインデックスの変動率に一致せず、ファンドの投資成果がインデックスの投資成果に連
        動しない場合があります。また、インデックス採用銘柄の売買停止等の理由により当該銘柄に投資で
        きない場合、インデックスの投資成果に連動させるため、インデックス採用銘柄以外の銘柄に投資す
        る場合があります。
      ⑥  ファミリーファンド方式のリスク
        当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが主要投資対象とす
        るマザーファンドを投資対象とする他のファンド（ベビーファンド）に追加設定・解約等に伴う資金
        変動等があり、その結果、当該マザーファンドにおいて有価証券の売買等が行われた場合等には、そ
        の売買による組入有価証券等の価格の変化や売買手数料等の負担がマザーファンドの基準価額に影響
        を及ぼすことがあり、これにより、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
    (2)  その他の留意点

        当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
        適用はありません。
    (3)  リスク管理体制

         運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは信託約款に定める運用方針に加え、内



         部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管理と厳格なポートフォリオ管理を行いま
         す。
         業務部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成し、月次収益率
         と対ベンチマーク超過リターンの算出と要因分析を行います。
         コンプライアンス・リスクマネジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン
         遵守状況を運用部から離れた立場で確認しております。
         投資政策委員会において投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認する
         とともに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をします。
         上記リスクに対する管理体制は本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があ

         ります。
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                                    ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
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    ４【手数料等及び税金】
     （１）【申込手数料】
        申込手数料はありません。
     （２）【換金（解約）手数料】

        換金手数料はありません。
        ただし、換金時に信託財産留保額（換金申込受付日の基準価額に0.05％の率を乗じて得た額）が差し
        引かれます｡
     （３）【信託報酬等】

        信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に年率0.187％（税抜0.17％）の信託報酬率を乗じて
        得た額とします。
        ファンドの信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期間
        の最初の６ヶ月終了日および毎計算期末（当日が休業日の場合は翌営業日とします。）または信託終
        了のときに信託財産中から支払います。
        ＜信託報酬率の配分（税抜）＞
          支払先      信託報酬率（年率）                         役務の内容
         委託会社           0.13％         委託した資金の運用の対価
                            交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの
         販売会社           0.01％
                            管理、購入後の情報提供等の対価
         受託会社           0.03％         運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
        （注）マザーファンドで有価証券の貸付の指図を行った場合は、その品貸料のうち当ファンドに属す
           るとみなした額の100分の50以内の額を、別途、信託財産から支払います。
        ※消費税等相当額は、消費税および地方消費税に相当する金額です。
      （４）【その他の手数料等】

        ①  信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息
          （以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します｡
        ②  信託財産に係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、毎計算期間の最初
          の６ヶ月終了日および毎計算期末（ただし、当日が休業日の場合は翌営業日とします。）または信
          託終了のとき信託財産中から支弁します。
        ③  上記①に定める信託事務の処理等に要する諸費用は、マザーファンドに関連して生じた諸費用のう
          ちマザーファンドにおいて負担せずかつ委託会社の合理的判断によりこの信託に関連して生じたと
          認めるものを含みます。
        ④  ファンドの組入れ有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等は、信託財産が負担します。こ
          の他に、売買委託手数料に対する消費税等相当額および先物取引、オプション取引等に要する費用
          についても信託財産が負担します。
          信託財産において資金借入れを行った場合、当該借入金の利息は、信託財産中より支弁します。
        上記のほか､信託約款の規定に基づく運用指図等により生じた費用をご負担いただく場合があります｡

        その他の手数料等は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示すること
        はできません。
        ※上記（１）～（４）の当該手数料等の合計額については、投資者の皆さまがファンドを保有される

         期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。
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      （５）【課税上の取扱い】

        課税上は株式投資信託として取り扱われ、日本の居住者（法人を含みます。）である受益者について
        は、以下のような取扱いとなります。なお、税制が改正された場合には、その内容が変更されること
        があります。
       ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資者に対する課税

       ＜収益分配金に対する課税＞
        分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％（所得税15.315％および地方税5％）
        の税率による源泉徴収が行われます。
        なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税（配当控除の適用は可能です。）のいずれか
        を選択することもできます。
       ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
        換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）については、申告分離課税により20.315％（所得税
        15.315％および地方税5％）の税率が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）の利用
        も可能です。
        換金（解約）時および償還時の差損（譲渡損失）については、確定申告等により、上場株式等の譲渡
        益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択した場合に限りま
        す。）との損益通算が可能です。また、換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金
        および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択した場合に限ります。）については、上場株式
        等の譲渡損失と損益通算が可能です。
       ※税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。

       ※少額投資非課税制度（NISA）、未成年者少額投資非課税制度（ジュニアNISA）をご利用の場合、毎
        年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定
        期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に
        該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合せください。
       ◆法人の投資者に対する課税

        分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金（解約）時および償還時の個別元本超過額につ
        いては、15.315％（所得税15.315％）の税率で源泉徴収※が行われます。なお、地方税の源泉徴収は
        ありません。
        ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
         ＜注1＞個別元本について

          ①  投資者ごとの信託時の受益権の価額等が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
          ②  投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を
           行うつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
           ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる
           場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
          ③  投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
           該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
         ＜注2＞収益分配金の課税について
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          ①  追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
           「元本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があ
           ります。
          ②  投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元
           本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
           が普通分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っ
           ている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金か
           ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
          ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

          ※上記は、2021年3月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

           なることがあります。
          ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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    ５【運用状況】
    （１）【投資状況】

                                            （2021年3月31日現在）
        種類                    国／地域名             時価合計（円）           投資比率(％)
     親投資信託受益証券                 日本                    9,810,231,105             99.99
     コール・ローン、その他資産（負債控除後）                                        1,445,053           0.01
     純資産総額                                     9,811,676,158            100.00
     （注）投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
    ＜参考情報＞

     親投資信託受益証券（日本株式インデックス・マザーファンド）
                                            （2021年3月31日現在）
        種類                    国／地域名             時価合計（円）           投資比率(％)
     株式                 日本                   99,932,089,510             97.19
     コール・ローン、その他資産（負債控除後）                                     2,894,061,144             2.81
     純資産総額                                    102,826,150,654             100.00
     （注）投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
    （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】
                                              （2021年3月31日現在）
                                  簿価           評価
       国/                                                 投資
     順
       地域   種類      銘柄名       業種     数量     単価     簿価金額       単価     評価金額      比率
     位
       名                    （口）     （円）      （円）      （円）      （円）     （％）
          親投資
             日本株式インデック
     1  日本   信託受              ―   2,883,242,059       3.2755    9,444,214,211       3.4025    9,810,231,105       99.99
             ス・マザーファンド
          益証券
                                                投資比率：合計       99.99
     （注１）投資有価証券は1銘柄です。
     （注２）投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
     種類別及び業種別投資比率

             種類                  業種           投資比率(％)
     親投資信託受益証券                          －                99.99
     　合　計                                          99.99
     （注）投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
     ②【投資不動産物件】

        該当する事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

        該当する事項はありません。
    ＜参考情報＞


     親投資信託受益証券（日本株式インデックス・マザーファンド）
     ①投資有価証券の主要銘柄（上位30銘柄）
                                              （2021年3月31日現在）
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                                 簿価            評価
        国/
                                                        投資
     順
       地域
          種類     銘柄名        業種     数量     単価     簿価金額       単価     評価金額      比率
     位
        名
                            （株）     （円）      （円）      （円）      （円）      (％)
      1  日本   株式   トヨタ自動車        輸送用機器       377,800     7,969.00     3,010,688,200       8,616.00     3,255,124,800       3.17
      2  日本   株式   ソニー        電気機器       233,600    11,215.00     2,619,824,000       11,595.00     2,708,592,000       2.63
             ソフトバンクグ        情報・通信
      3  日本   株式                  290,300    10,055.00     2,918,966,500       9,330.00     2,708,499,000       2.63
             ループ        業
      4  日本   株式   キーエンス        電気機器       36,600    51,450.00     1,883,070,000       50,270.00     1,839,882,000       1.79
             三菱ＵＦＪフィナ
      5  日本   株式   ンシャル・グルー        銀行業      2,515,700      565.00    1,421,370,500        591.70    1,488,539,690       1.45
             プ
             リクルートホール
      6  日本   株式           サービス業       255,200     4,931.00     1,258,391,200       5,401.00     1,378,335,200       1.34
             ディングス
      7  日本   株式   任天堂        その他製品       21,300    62,030.00     1,321,239,000       61,810.00     1,316,553,000       1.28
      8  日本   株式   信越化学工業        化学       67,500    17,490.00     1,180,575,000       18,610.00     1,256,175,000       1.22
      9  日本   株式   武田薬品工業        医薬品       310,200     3,758.00     1,165,731,600       3,985.00     1,236,147,000       1.20
                      情報・通信
     10  日本   株式   日本電信電話               428,000     2,761.50     1,181,922,000       2,842.00     1,216,376,000       1.18
                      業
     11  日本   株式   日本電産        電気機器       89,700    13,295.00     1,192,561,500       13,435.00     1,205,119,500       1.17
     12  日本   株式   ダイキン工業        機械       47,500    21,815.00     1,036,212,500       22,320.00     1,060,200,000       1.03
     13  日本   株式   第一三共        医薬品       320,100     3,095.00      990,709,500      3,225.00     1,032,322,500       1.00
     14  日本   株式   東京エレクトロン        電気機器       21,800    41,480.00      904,264,000      46,790.00     1,020,022,000       0.99
             三井住友フィナン
     15  日本   株式           銀行業       254,500     3,831.00      974,989,500      4,007.00     1,019,781,500       0.99
             シャルグループ
                      情報・通信
     16  日本   株式   ＫＤＤＩ               293,400     3,278.00      961,765,200      3,395.00      996,093,000      0.97
                      業
     17  日本   株式   本田技研工業        輸送用機器       293,600     3,101.00      910,453,600      3,319.00      974,458,400      0.95
     18  日本   株式   村田製作所        電気機器       109,500     9,278.00     1,015,941,000       8,842.00      968,199,000      0.94
     19  日本   株式   ＨＯＹＡ        精密機器       73,400    11,880.00      871,992,000      13,005.00      954,567,000      0.93
     20  日本   株式   伊藤忠商事        卸売業       256,900     3,329.00      855,220,100      3,587.00      921,500,300      0.90
     21  日本   株式   日立製作所        電気機器       179,300     5,245.00      940,428,500      5,004.00      897,217,200      0.87
     22  日本   株式   ファナック        電気機器       32,700    25,795.00      843,496,500      26,185.00      856,249,500      0.83
             みずほフィナン
     23  日本   株式           銀行業       499,700     1,566.00      782,530,200      1,599.00      799,020,300      0.78
             シャルグループ
     24  日本   株式   ＳＭＣ        機械       10,900    63,550.00      692,695,000      64,310.00      700,979,000      0.68
     25  日本   株式   三菱商事        卸売業       223,600     3,037.00      679,073,200      3,130.00      699,868,000      0.68
     26  日本   株式   三井物産        卸売業       298,200     2,286.00      681,685,200      2,302.00      686,456,400      0.67
     27  日本   株式   花王        化学       89,300    7,312.00      652,961,600      7,313.00      653,050,900      0.64
             東京海上ホール
     28  日本   株式           保険業       121,900     5,382.00      656,065,800      5,265.00      641,803,500      0.62
             ディングス
             セブン＆アイ・
     29  日本   株式           小売業       143,700     4,254.00      611,299,800      4,463.00      641,333,100      0.62
             ホールディングス
             オリエンタルラン
     30  日本   株式           サービス業       37,900    17,635.00      668,366,500      16,625.00      630,087,500      0.61
             ド
                                                 投資比率：合計       34.76
     （注１）評価金額の上位30銘柄について記載しています。
     （注２）投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
     種類別及び業種別投資比率

             種類                  業種           投資比率(％)
     株式                   電気機器                       16.96
                        情報・通信業                        8.95
                        化学                        7.17
                        輸送用機器                        7.16
                        機械                        5.51
                        サービス業                        5.43
                        医薬品                        5.35
                        銀行業                        5.02
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                        卸売業                        4.66
                        小売業                        4.58
                        陸運業                        3.32
                        食料品                        3.24
                        精密機器                        2.46
                        建設業                        2.34
                        その他製品                        2.31
                        不動産業                        1.97
                        保険業                        1.80
                        電気・ガス業                        1.33
                        その他金融業                        1.09
                        ガラス・土石製品                        0.81
                        証券、商品先物取引業                        0.76
                        鉄鋼                        0.75
                        非鉄金属                        0.74
                        金属製品                        0.62
                        ゴム製品                        0.59
                        繊維製品                        0.48
                        空運業                        0.45
                        石油・石炭製品                        0.44
                        パルプ・紙                        0.24
                        海運業                        0.23
                        倉庫・運輸関連業                        0.17
                        鉱業                        0.17
                        水産・農林業                        0.09
                  　合　計                             97.19
     （注）投資比率は、純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。
     ②投資不動産物件

        該当する事項はありません。
     ③その他投資資産の主要なもの

                                                       投資
                           買建
                                        簿価金額         評価金額
                                                       比率
     資産の種類       資産の名称        取引所等       ／     数量
                                       （現地通貨）          （円）
                           売建
                                                       (％)
     株価指数先      TOPIX（先物）
                   大阪取引所        買建        143     2,802,504,380       2,794,220,000        2.72
     物取引      （2021年6月限）
    （注１）投資比率は、純資産総額に対する当該取引の評価金額の比率です。
    （注２）先物取引の残高は、契約額ベースで表示しています。
    （注３）先物取引の評価においては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価して
         います。
    （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】
        2021年3月31日及び同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通り
        です。
                                                 １口当たりの
               計算期間・月末                   純資産総額（円）
                                                 純資産額（円）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                           分配付：          1,118,764,958         分配付：         1.2006
             （2017年     3月  6日）
       第1期
                           分配落：          1,116,901,209         分配落：         1.1986
                           分配付：          3,995,344,822         分配付：         1.3319
             （2018年     3月  5日）
       第2期
                           分配落：          3,995,344,822         分配落：         1.3319
                           分配付：          5,341,336,327         分配付：         1.2988
             （2019年     3月  5日）
       第3期
                           分配落：          5,341,336,327         分配落：         1.2988
                           分配付：          6,210,067,318         分配付：         1.2444
             （2020年     3月  5日）
       第4期
                           分配落：          6,210,067,318         分配落：         1.2444
                           分配付：          9,285,116,835         分配付：         1.5910
             （2021年     3月  5日）
       第5期
                           分配落：          9,285,116,835         分配落：         1.5910
              2020年    3月末日
                                    4,941,199,254                   1.1659
                  4月末日                  4,985,267,069                   1.2161
                  5月末日                  5,341,074,840                   1.2987
                  6月末日                  5,328,271,940                   1.2963
                  7月末日                  5,392,166,995                   1.2439
                  8月末日                  7,387,383,536                   1.3451
                  9月末日                  7,606,842,323                   1.3622
                  10月末日                  7,386,466,113                   1.3234
                  11月末日                  8,045,259,622                   1.4708
                  12月末日                  8,360,674,492                   1.5142
              2021年    1月末日
                                    8,560,804,879                   1.5174
                  2月末日                  9,063,808,530                   1.5647
                  3月末日                  9,811,676,158                   1.6535
     ②【分配の推移】

               計算期間                  一口当たりの分配金
                   自2016年     5月  9日
         第1期                            0.0020円
                   至2017年     3月  6日
                   自2017年     3月  7日
         第2期                            0.0000円
                   至2018年     3月  5日
                   自2018年     3月  6日
         第3期                            0.0000円
                   至2019年     3月  5日
                   自2019年     3月  6日
         第4期                            0.0000円
                   至2020年     3月  5日
                   自2020年     3月  6日
         第5期                            0.0000円
                   至2021年     3月  5日
     ③【収益率の推移】

               計算期間                     収益率
                   自2016年     5月  9日
         第1期                             20.1％
                   至2017年     3月  6日
                   自2017年     3月  7日
         第2期                             11.1％
                   至2018年     3月  5日
                   自2018年     3月  6日
         第3期                             △2.5％
                   至2019年     3月  5日
                   自2019年     3月  6日
         第4期                             △4.2％
                   至2020年     3月  5日
                   自2020年     3月  6日
         第5期                             27.9％
                   至2021年     3月  5日
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     （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末の分配落基準価額（設定時は当初元本額）を控
        除した額を、前期末の分配落基準価額（同）で除して得た数に100を乗じて得た数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

           計算期間               設定口数（口）           解約口数（口）           発行済口数（口）
             自2016年     5月  9日
      第1期                     1,097,585,702             165,710,844           931,874,858
             至2017年     3月  6日
             自2017年     3月  7日
      第2期                     2,989,270,154             921,318,659          2,999,826,353
             至2018年     3月  5日
             自2018年     3月  6日
      第3期                     2,748,295,843           1,635,702,002           4,112,420,194
             至2019年     3月  5日
             自2019年     3月  6日
      第4期                     2,803,938,166           1,925,883,127           4,990,475,233
             至2020年     3月  5日
             自2020年     3月  6日
      第5期                     4,249,133,906           3,403,409,841           5,836,199,298
             至2021年     3月  5日
     （注１）日本国外における設定、解約はありません。
     （注２）第１期の設定口数は、当初募集期間の設定口数を含みます。
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    （参考情報）運用実績
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    第２【管理及び運営】
     １【申込（販売）手続等】
        1)　当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社に所定の方法で取引口座を開設のうえ、当ファン
          ドの取得申込みを行ってください。
        2)　当ファンドには、「分配金再投資コース」と「分配金受取コース」があります。なお、取扱い可
          能なコースおよびコース名については異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせくだ
          さい。その際､「分配金再投資コース」をお申し込みいただく方は､ご購入に際して､当ファンドに
          係る「自動けいぞく投資契約」（別の名称で同様の内容を有する契約を含みます｡）を販売会社と
          の間で結んでいただきます｡ただし､「分配金再投資コース」を申し込まれた場合でも､分配金を定
          期的に受け取る旨の契約を締結することもできます｡詳しくは販売会社にお問い合わせください｡
        3)　当ファンドの取得申込みの申込受付締切時間は、原則として販売会社の営業日の午後3時までと
          し、この受付時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
        4)　申込単位（購入単位）は、販売会社が定める単位にて受付けます。
        5)　取得申込価額（購入価額）は、取得申込受付日の基準価額です。基準価額は、販売会社または委
          託会社においてご確認いただけます。基準価額の照会方法については、後記「3                                           資産管理等の概
          要  (1)  資産の評価       3)  基準価額の公表」をご参照ください。
        6)　取得申込代金（購入代金）は、購入価額に取得申込の口数を乗じて得た金額に申込手数料（購入
          時手数料）および当該手数料に係る消費税等相当額を加えた金額です。
        7)　購入代金は販売会社が定める期日までにお支払いください。
        8)　購入時手数料は前記「4                手数料及び税金         (1)  申込手数料」をご参照ください。
        9)　購入申込不可日はありません。
        10)  取引所における取引の停止その他やむを得ない事情（投資対象国における非常事態（金融危機、
          デフォルト、重大な政策変更、クーデター等政変、テロリズム、戦争、天災地変等）による市場
          の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等）があるときは、委託会
          社の判断により、受益権の取得申込の受付を中止することおよび既に受付けた受益権の取得申込
          の受付けを取り消すことがあります。
        11)  当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社に取得申込と同時にまたはあらかじめ、当該取得
          申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得
          申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。販売会社は、当該取得申込者に係る口
          数の増加の記載または記録を行うことができます。
     ２【換金（解約）手続等】

        1)　受益者（当ファンドの受益権を取得した者）は、自己に帰属する受益権につき、取得申込みを
          行った販売会社を通じ、委託会社に一部解約の実行の請求を行うことにより、当ファンドを換金
          することができます。
        2)　当ファンドの換金申込みの申込受付締切時間は、原則として販売会社の営業日の午後３時までと
          し、この受付時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
        3)　解約単位（換金単位）は、販売会社が定める単位にて受付けます。
        4)　解約価額（換金価額）は、換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額です。
          換金価額は、販売会社または委託会社においてご確認いただけます。換金価額の照会方法につい
          ては、後記「3        資産管理等の概要          (1)  資産の評価       3)  基準価額の公表」をご参照ください。
        5)　信託財産留保額は、上記4)の基準価額に0.05％の率を乗じて得た額とします。
          ※上記金額は1口当たりの金額です。換金口数に応じてご負担いただきます。
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        6)　換金代金（換金価額に換金する口数を乗じて得た金額）は、原則として換金申込受付日から起算
          して５営業日目以降にお支払いします。
        7)　信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口換金には制限を設ける場合があります。
        8)　換金申込不可日はありません。
        9)　取引所における取引の停止その他やむを得ない事情（投資対象国における非常事態（金融危機、
          デフォルト、重大な政策変更、クーデター等政変、テロリズム、戦争、天災地変等）による市場
          の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等）があるときは、委託会
          社の判断により、受益権の換金申込の受付を中止することおよび既に受付けた受益権の換金申込
          の受付けを取り消すことがあります。
        10)  換金申込みを行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して、当該受益者の請求
          に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口
          数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座におい
          て当該口数の減少の記載または記録が行われます。
     ３【資産管理等の概要】

        （１）【資産の評価】
        1)　基準価額の算出方法
           基準価額とは、算出日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公
           社債を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償
                ＊
           却原価法      により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総
           額」)を、算出日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては１
           万口当りの価額で表示されます。
           ＊ 一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーショ
            ンによる評価をいいます。
          ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

             対象                      評価方法
           投資信託証券         原則として、基準価額算出日の基準価額で評価します                             。
             株式      原則として、基準価額計算日の取引所の終値で評価します。

        2)　基準価額の算出頻度
           基準価額は原則として委託会社の営業日において日々算出されます。
        3)　基準価額の公表
           基準価額は、販売会社にてご確認いただけるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊の証券
           欄「オープン基準価格」の紙面に、「MA日本株」として掲載されます｡
           委託会社に対する照会は下記においてできます｡
           ＜照会先＞
            ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
            電話番号     03－4530－7333
            （受付時間：原則として委託会社の営業日午前9時～午後5時）
            ホームページアドレス：www.ssga.com/jp
        （２）【保管】
           該当事項はありません。
        （３）【信託期間】
           当ファンドの信託期間は無期限ですが、後記（5）の1）2）3）5）の事由により信託が終了する
           場合があります。
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        （４）【計算期間】
        1)　当ファンドの計算期間は、毎年3月6日から翌年3月5日までとすることを原則とします。
        2)　上記1)の規定にかかわらず、上記1)の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当
           日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日よ
           り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、後記（5）の1）
           2）3）5）に定める信託期間の終了日とします。
        （５）【その他】
       １）信託契約の解約
          （ａ）委託会社は、信託期間中において､信託契約の一部を解約することによりこの信託の受益権
             の口数が10億口を下回ることとなった場合または下回ることが明らかとなった場合、もしく
             はこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得な
             い事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させ
             ることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監
             督官庁に届け出ます。
          （ｂ）委託会社は、上記（ａ）の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいま
             す。）を行います。この場合において、あらかじめ､書面決議の日ならびに信託契約の解約
             の理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドに係る知れている受
             益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
          （ｃ）上記（ｂ）の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
             受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本（ｃ）
             において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
             す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
             議について賛成するものとみなします。
          （ｄ）上記（ｂ）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあ
             たる多数をもって行います。
          （ｅ）上記（ｂ）から上記（ｄ）までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場
             合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録
             により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真に
             やむを得ない事情が生じている場合であって、上記（ｂ）から上記（ｄ）までに規定するこ
             の信託契約の解約の手続を行うことが困難な場合には適用しません。
       ２）信託契約に関する監督官庁の命令
          （ａ）委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
             い、信託契約を解約し信託を終了させます。
          （ｂ）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後記６）
             の規定にしたがいます。
       ３）委託会社の登録取消等に伴う取扱い
          （ａ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
             は、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
          （ｂ）上記（ａ）の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投
             資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、後記６）の書面決議が否決と
             なる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
       ４）委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
          （ａ）委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関
             する事業を譲渡することがあります。
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          （ｂ）委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この
             信託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ５）受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
          （ａ）受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその
             任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会
             社または受益者は､裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任し
             た場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記６）の規定にしたが
             い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を
             解任することはできないものとします。
          （ｂ）委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終
             了させます。
       ６）信託約款の変更等
          （ａ）委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したと
             きは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との
             併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託
             の併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または
             併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本６）
             に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
          （ｂ）委託会社は、上記（ａ）の事項（信託約款の変更事項にあってはその変更の内容が重大なも
             のに該当する場合に限り、併合の事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽
             微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）に
             ついて、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大
             な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、
             当ファンドに係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議
             の通知を発します。
          （ｃ）上記（ｂ）の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
             受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本（ｃ）
             において同じ。）は受益権の口数に応じて､議決権を有し、これを行使することができま
             す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
             議について賛成するものとみなします。
          （ｄ）上記（ｂ）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあ
             たる多数をもって行います。
          （ｅ）書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
          （ｆ）上記（ｂ）から上記（ｅ）までの規定は､委託会社が重大な約款の変更等について提案をし
             た場合において､当該提案につき､この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記
             録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
          （ｇ）上記（ａ）から上記（ｆ）までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議
             が可決された場合にあっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併
             合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
       ７）反対受益者の受益権買取請求の不適用
          この信託は、受益者が前記「２換金（解約）手続等」に規定する一部解約の実行の請求を行ったと
          きは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価
          格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、
          上記１）に規定する投資信託の解約または上記６）に規定する重大な約款の変更等を行う場合にお
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          いて、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請
          求の規定の適用を受けません。
       ８）運用報告書の交付
          毎決算時（毎年3月5日。ただし、該当日が休日の場合は翌営業日。）および償還時に、期中の運用
          経過等を記載した運用報告書を作成します｡
          (a)交付運用報告書は、知れている受益者に対して販売会社を通じて交付されます。
          (b)運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページ（www.ssga.coｍ/jp）に掲載されます。た
           だし、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、販売会社を通じて交
           付されます。
       ９）公告
          委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       10）関係法人との契約の更改に関する手続き等
          委託会社と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」（別の名称で同様の権利義務
          を規定する契約を含みます。）は、契約期間満了3ヶ月前までに、別段の意思表示のない限り、原
          則として1年毎に自動的に更新されるものとします。
     ４【受益者の権利等】

       委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
       当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
       受益者の有する主な権利は次の通りです。
       ①　分配金請求権
          受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
          収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヶ月以内の委託会社の指
          定する日から、販売会社において、決算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている
          受益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を
          除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前
          のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
          す。）に支払われます。
          ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引い
          た後、自動けいぞく投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再
          投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
          収益分配金は、受益者が、その支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、受益者はそ
          の権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
       ②　償還金請求権
          受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
          償還金は、信託終了後1ヶ月以内の委託会社の指定する日から、販売会社において、原則として、
          償還日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解
          約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得
          申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取
          得申込者とします。）に支払われます。
          償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権利
          を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
       ③　一部解約実行請求権
          受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
          詳細は、前記「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」の記載をご参照ください。
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       ④　書面決議における議決権
          委託会社が、当ファンドの信託契約の解約または重大な約款の変更等を行おうとする場合におい
          て、受益者は、それぞれの書面決議手続きにおいて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行
          使することができます。
       ⑤　帳簿閲覧・謄写請求権
          受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求する
          ことができます。
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    第３【ファンドの経理状況】
    （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59

      号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133
      号）に基づいて作成しております。
       なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間(2020年3月6日から2021年3

      月5日まで)の財務諸表について、ＰｗＣあらた                        有限責任     監査法人により監査を受けております。
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    １【財務諸表】
       ステート・ストリート日本株式インデックス・オープン
     （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                    第4期              第5期
                                （2020年     3月  5日現在）       （2021年     3月  5日現在）
     資産の部
     流動資産
      金銭信託                                  131,258              18,667
      コール・ローン                                61,669,060              56,429,506
      親投資信託受益証券                               6,209,753,982              9,283,705,193
                                      91,770,000                  －
      未収入金
     流動資産合計                                6,363,324,300              9,340,153,366
     資産合計                                6,363,324,300              9,340,153,366
     負債の部
     流動負債
      未払解約金                                147,026,065              46,981,672
      未払受託者報酬                                 1,038,480              1,342,470
      未払委託者報酬                                 4,846,166              6,264,798
      未払利息                                    170              154
                                        346,101              447,437
      その他未払費用
     流動負債合計                                 153,256,982              55,036,531
     負債合計                                 153,256,982              55,036,531
     純資産の部
     元本等
                                  ※１  4,990,475,233           ※１  5,836,199,298
      元本
      剰余金
       期末剰余金又は期末欠損金（△）                             1,219,592,085              3,448,917,537
                                     231,443,337             1,371,381,305
       (分配準備積立金)
     元本等合計                                6,210,067,318              9,285,116,835
     純資産合計                                6,210,067,318              9,285,116,835
     負債純資産合計                                6,363,324,300              9,340,153,366
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                    第4期              第5期
                                 自  2019年    3月  6日      自  2020年    3月  6日
                                 至  2020年    3月  5日      至  2021年    3月  5日
     営業収益
                                    △ 297,975,506             1,715,481,211
      有価証券売買等損益
     営業収益合計                                △ 297,975,506             1,715,481,211
     営業費用
      支払利息                                  26,918              33,094
      受託者報酬                                 1,930,439              2,250,786
      委託者報酬                                 9,008,573             10,503,585
                                        643,835              750,805
      その他費用
     営業費用合計                                 11,609,765              13,538,270
     営業利益又は営業損失（△）                                △ 309,585,271             1,701,942,941
     経常利益又は経常損失（△）                                △ 309,585,271             1,701,942,941
     当期純利益又は当期純損失（△）                                △ 309,585,271             1,701,942,941
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は
                                      40,847,387             127,273,963
     一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                1,228,916,133              1,219,592,085
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 915,464,094             1,517,906,237
      当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額                                915,464,094             1,517,906,237
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 574,355,484              863,249,763
      当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額                                574,355,484              863,249,763
                                        ※１  －           ※１  －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                1,219,592,085              3,448,917,537
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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １  有価証券の評価基準及び評価                親投資信託受益証券

      方法                　移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあ
                       たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価してお
                       ります。
    （貸借対照表に関する注記）

                                 第4期               第5期
               区　分
                            （ 2020年    3月  5日現在    ）    （ 2021年    3月  5日現在    ）
     １  期首元本額                         4,112,420,194円               4,990,475,233円

       期中追加設定元本額                         2,803,938,166円               4,249,133,906円
       期中一部解約元本額                         1,925,883,127円               3,403,409,841円
     ２  受益権の総数                         4,990,475,233口               5,836,199,298口

    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                         第4期                    第5期
                      自  2019年    3月  6日            自  2020年    3月  6日
         区　分
                      至  2020年    3月  5日            至  2021年    3月  5日
     １  分配金の計算過程            計算期間末における費用控除後の                    計算期間末における費用控除後の

                 配当等収益（128,494,165円）、費                    配当等収益（147,721,463円）、費
                 用控除後・繰越欠損金補填後の有価                    用控除後・繰越欠損金補填後の有価
                 証券売買等損益（0円）、収益調整                    証券売買等損益（1,109,910,287
                 金（988,148,748円）及び分配準備                    円）、収益調整金（2,077,536,232
                 積立金（102,949,172円）より分配                    円  ）  及  び  分  配  準  備  積  立  金
                 対象収益は1,219,592,085円（１万                    （113,749,555円）より分配対象収
                 口当たり2,443円）ですが、基準価                    益は3,448,917,537円（１万口当た
                 額の水準、市況動向等を勘案して分                    り5,909円）ですが、基準価額の水
                 配を行っておりません。                    準、市況動向等を勘案して分配を
                                     行っておりません。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項

     １  金融商品に対する取組方針                　当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への

                       投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方
                       針」に基づき行っております。
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     ２  金融商品の内容及び当該金融                　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・
      商品に係るリスク                ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                       する有価証券の詳細は「（4）附属明細表」に記載しておりま
                       す。これらは、価格変動リスク等の市場リスクに晒されておりま
                       す。
     ３  金融商品に係るリスク管理体                　運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める

      制                運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管
                       理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務部
                       の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成
                       し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因分析
                       を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネジメ
                       ント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運
                       用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会において投
                       資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとと
                       もに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしておりま
                       す。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                         第4期                    第5期
          区　分
                    （2020年     3月  5日現在）             （2021年     3月  5日現在）
     １  貸借対照表計上           　貸借対照表計上額は時価を計上し                    　同左
      額、時価及びこれ           ているため、その差額はありませ
      らの差額           ん。
     ２  金融商品の時価の           (1)有価証券及びデリバティブ取引                    (1)有価証券及びデリバティブ取引

      算定方法           以外の金融商品　                    以外の金融商品　
                  有価証券及びデリバティブ取引以                    同左
                 外の金融商品については、短期間で
                 決済されることから、時価は帳簿価
                 額と近似しているため、当該金融商
                 品の帳簿価額を時価としておりま
                 す。
                 (2)有価証券                    (2)有価証券

                 売買目的有価証券                    売買目的有価証券
                  「注記表（重要な会計方針に係る                    同左
                 事項に関する注記）」に記載してお
                 ります。
                 (3)デリバティブ取引                    (3)デリバティブ取引

                  該当する事項はありません。                    同左
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     ３  金融商品の時価等            金融商品の時価には、市場価格に                    同左
      に関する事項につ           基づく価額のほか、市場価格がない
      いての補足説明           場合には合理的に算定された価額が
                 含まれております。当該価額の算定
                 においては一定の前提条件等を採用
                 しているため、異なる前提条件等に
                 よった場合、当該価額が異なること
                 もあります。
    （有価証券関係に関する注記）

     売買目的有価証券                                           （単位：円）
                          第4期                   第5期
                     （ 2020年    3月  5日現在    ）        （ 2021年    3月  5日現在    ）
         種　類
                      当計算期間の損益に                   当計算期間の損益に
                       含まれた評価差額                   含まれた評価差額
      親投資信託受益証券                       △295,783,586                   1,776,450,717
          合計                   △295,783,586                   1,776,450,717
    （デリバティブ取引等関係に関する注記）

      該当する事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

       該当する事項はありません。
    （１口当たり情報に関する注記）

                            第4期                  第5期
                       （ 2020年    3月  5日現在    ）       （ 2021年    3月  5日現在    ）
                              1.2444                  1.5910
     1口当たり純資産額                             円                  円
                             （12,444                  （15,910
      （1万口当たり純資産額）                            円）                  円）
    （４）【附属明細表】

     第１　有価証券明細表
     ①　  株式
      該当する事項はありません。
     ②　  株式以外の有価証券

      種　類            銘　柄             券面総額     （口）         評価額   （円）       備考
     親投資信託       日本株式インデックス・マザー
                                 2,836,104,721             9,283,705,193
      受益証券       ファンド
       合計                          2,836,104,721             9,283,705,193
    （注）親投資信託受益証券における券面総額は、証券数です。
     第２　信用取引契約残高明細表

       該当する事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当する事項はありません。
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    ＜参考＞
    　当ファンドは「日本株式インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資
    産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    　なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
    「日本株式インデックス・マザーファンド」の状況

    以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    （1）貸借対照表                                             （単位：円）

                            （2020年     3月  5日現在）       （2021年     3月  5日現在）
                        注記
            区　分
                        番号
                                金　額               金　額
     資産の部
     流動資産
      金銭信託                             6,293,913               624,279
      コール・ローン                           2,957,081,673              1,887,127,109
      株式                          99,664,370,430              98,406,580,570
      派生商品評価勘定                             3,966,820                24,340
      未収配当金                            225,820,755              159,127,530
      差入委託証拠金                            138,375,000               92,610,000
      前払金                            287,835,000               35,830,000
     流動資産合計                           103,283,743,591              100,581,923,828
     資産合計                           103,283,743,591              100,581,923,828
     負債の部
     流動負債
      派生商品評価勘定                            148,303,320               24,084,220
      未払金                            115,382,600               9,939,600
      未払解約金                            227,770,000              258,224,600
      未払利息                                8,171              5,150
      その他未払費用                                2,264               130
     流動負債合計                             491,466,355              292,253,700
     負債合計                             491,466,355              292,253,700
     純資産の部
     元本等
      元本                   1       40,231,347,788              30,638,101,356
      剰余金
       剰余金又は欠損金（△）                         62,560,929,448              69,651,568,772
     元本等合計                           102,792,277,236              100,289,670,128
     純資産合計                           102,792,277,236              100,289,670,128
     負債純資産合計                           103,283,743,591              100,581,923,828
    （注）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月6日から、翌年3月5日までであります。
    （2）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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     １  有価証券の評価基準及び評価                株式
      方法                　移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時
                       価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                       場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                       引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
     ２  デリバティブ等の評価基準及                先物取引

      び評価方法                　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
                       価にあたっては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又
                       は最終相場によっております。
     ３  収益及び費用の計上基準                受取配当金

                       　原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定して
                       いる場合には当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金
                       額を計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                           （ 2020年    3月  5日現在    ）    （ 2021年    3月  5日現在    ）
              区　分
     １  期首元本額                         33,368,916,556円               40,231,347,788円

      期中追加設定元本額                         16,799,288,366円                3,976,601,568円
      期中一部解約元本額                         9,936,857,134円               13,569,848,000円
      元本の内訳

      ファンド名
      ＡＭＣ／ステート・ストリート・リス                           90,166,542円               77,885,317円
      クバジェット型バランス・オープン
      （ステイブル）
      日本株式インデックス・ファンド（年                         1,044,557,935円                966,240,070円
      金1）＜適格機関投資家限定＞
      バランスファンドVA30A＜適格機関投                           2,548,552円               1,736,309円
      資家限定＞
      バランスファンドVA30B＜適格機関投                           80,834,812円               59,201,981円
      資家限定＞
      バランスファンドVA40A＜適格機関投                             119,168円               105,544円
      資家限定＞
      バランスファンドVA40B＜適格機関投                           4,416,219円               3,015,362円
      資家限定＞
      バランスファンドVA50A＜適格機関投                           8,589,144円               10,367,804円
      資家限定＞
      バランスファンドVA50B＜適格機関投                         6,502,489,355円               5,303,997,623円
      資家限定＞
      日本株式インデックス・ファンドVA1                          356,771,929円               303,816,355円
      ＜適格機関投資家限定＞
      バランスファンドVA50C＜適格機関投                           5,594,540円               2,742,171円
      資家限定＞
      バランスファンドVA25A＜適格機関投                         1,076,097,343円                798,633,669円
      資家限定＞
      バランスファンドVA37.5A＜適格機関                          719,657,554円               569,507,231円
      投資家限定＞
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      バランスファンドVA75A＜適格機関投                           55,488,476円               40,187,535円
      資家限定＞
      日本株式インデックス・ファンドM＜                          171,579,416円                76,524,429円
      適格機関投資家限定＞
      日本株式インデックス・ファンドS＜                         14,020,631,814円                8,411,224,876円
      適格機関投資家限定＞
      4資産バランス20VA＜適格機関投資家                          203,904,954円               153,848,868円
      限定＞
      4資産バランス40VA＜適格機関投資家                         2,259,502,425円               1,874,170,550円
      限定＞
      4資産バランス30VA＜適格機関投資家                          398,992,260円               298,206,285円
      限定＞
      バランスファンドVA35A＜適格機関投                         1,771,195,852円               1,360,705,574円
      資家限定＞
      バランスファンドVA40C＜適格機関投                           53,792,516円               41,571,121円
      資家限定＞
      日本株式インデックス・ファンドＦＯ                         4,631,174,569円               4,357,678,397円
      Ｆ＜適格機関投資家限定＞
      グローバル４資産３０ＶＡ＜適格機関                           17,501,190円               15,286,865円
      投資家限定＞
      グローバル４資産４５ＶＡ＜適格機関                           18,727,349円               16,343,562円
      投資家限定＞
      ４資産バランス３０ＶＡ2＜適格機関                           10,468,593円                8,617,886円
      投資家限定＞
      バランスファンドＶＡ２５Ｂ＜適格機                          506,387,190円               479,809,477円
      関投資家限定＞
      バランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機                           2,373,052円               1,809,379円
      関投資家限定＞
      バランスファンドＶＡ３５Ｂ＜適格機                           3,262,687円               2,428,007円
      関投資家限定＞
      日本株式インデックス・ファンドＶＡ                         1,417,374,439円                243,957,820円
      ２＜適格機関投資家限定＞
      ４資産インデックスバランスＶＡ２０                          328,365,026円               260,283,857円
      ＜適格機関投資家限定＞
      世界分散ファンドＶＡ２５Ａ＜適格機                         1,465,187,140円               1,247,534,323円
      関投資家限定＞
      Ｔａｄリスクバジェット型マルチ配分                           92,231,633円               76,579,661円
      戦略ファンド（ステイブル）年金＜適
      格機関投資家限定＞
      フレックス資産配分戦略ファンド＜適                          121,997,134円               195,842,569円
      格機関投資家限定＞
      Ｔａｄリスクバジェット型マルチ配分                           81,234,469円               42,010,156円
      戦略ファンド（ステイブル）＜適格機
      関投資家限定＞
      ステート・ストリート日本株式イン                         2,430,432,087円               2,836,104,721円
      デックス・オープン
      世界バランス４０ＶＡ＜適格機関投資                              ―　円            7,076,157円
      家限定＞
      世界バランス６０ＶＡ＜適格機関投資                              ―　円            47,243,042円
      家限定＞
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      グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機                             568,014円               504,262円
      関投資家限定＞
      グローバルバランス４０ＶＡ２＜適格                          249,059,389円               421,913,485円
      機関投資家限定＞
      グローバルバランス４０ＶＡ３＜適格                           21,120,180円               16,741,986円
      機関投資家限定＞
      グローバルバランス５０ＶＡ＜適格機                           6,952,841円               6,647,070円
      関投資家限定＞
               計               40,231,347,788円               30,638,101,356円
     ２  受益権の総数                         40,231,347,788口               30,638,101,356口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項

     １  金融商品に対する取組方針                　当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への

                       投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方
                       針」に基づき行っております。
     ２  金融商品の内容及び当該金融                　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ

      商品に係るリスク                ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務でありま
                       す。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「（3）附属明細
                       表」に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リ
                       スクに晒されております。
                       　デリバティブ取引には、ファンド資金の流出入等に伴う組入比
                       率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コ
                       スト等を勘案した場合の代替など、ファンドの効率的な運用に資
                       することを目的に利用している株価指数先物取引があり、株価変
                       動リスクに晒されております。
     ３  金融商品に係るリスク管理体                　運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める

      制                運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管
                       理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務部
                       の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成
                       し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因分析
                       を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネジメ
                       ント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運
                       用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会において投
                       資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとと
                       もに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしておりま
                       す。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項


                    （2020年     3月  5日現在）             （2021年     3月  5日現在）

          区　分
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     １  貸借対照表計上           　貸借対照表計上額は時価を計上し                    　同左
      額、時価及びこれ           ているため、その差額はありませ
      らの差額           ん。
     ２  金融商品の時価の           (1)有価証券及びデリバティブ取引                    (1)有価証券及びデリバティブ取引

      算定方法           以外の金融商品　                    以外の金融商品　
                  有価証券及びデリバティブ取引以                    同左
                 外の金融商品については、短期間で
                 決済されることから、時価は帳簿価
                 額と近似しているため、当該金融商
                 品の帳簿価額を時価としておりま
                 す。
                 (2)有価証券                    (2)有価証券

                 売買目的有価証券                    売買目的有価証券
                  「注記表（重要な会計方針に係る                    同左
                 事項に関する注記）」に記載してお
                 ります。
                 (3)デリバティブ取引                    (3)デリバティブ取引

                  「注記表（デリバティブ取引等関                    同左
                 係に関する注記）」に記載しており
                 ます。
     ３  金融商品の時価等            金融商品の時価には、市場価格に                    同左
      に関する事項につ           基づく価額のほか、市場価格がない
      いての補足説明           場合には合理的に算定された価額が
                 含まれております。当該価額の算定
                 においては一定の前提条件等を採用
                 しているため、異なる前提条件等に
                 よった場合、当該価額が異なること
                 もあります。
                  「注記表（デリバティブ取引等関
                 係に関する注記）」におけるデリバ
                 ティブ取引に関する契約額等につい
                 ては、その金額自体がデリバティブ
                 取引に係る市場リスクを示すもので
                 はありません。
    （有価証券関係に関する注記）

     売買目的有価証券                                         （単位：円）
                    （ 2020年    3月  5日現在    ）         （ 2021年    3月  5日現在    ）
         種　類
                       当期間の損益に                    当期間の損益に
                      含まれた評価差額                    含まれた評価差額
         株式                  △8,335,770,669                    19,578,307,502
         合計                  △8,335,770,669                    19,578,307,502
    （注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までを指
        しております。
    （デリバティブ取引等関係に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
                                 43/126


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     株式関連
                                                 （単位：円）
                                  （2020年     3月  5日現在）
                            契  約  額                  評  価  損  益
     区　分          種　類                  等
                                          時　価
                                 うち1年超
     市場取引      株価指数先物取引
          買建
           TOPIX（先物）              2,418,237,500           ―　    2,274,000,000        △144,237,500
           合　　計              2,418,237,500           ―　    2,274,000,000        △144,237,500
                                                 （単位：円）

                                  （2021年     3月  5日現在）
                            契  約  額                  評  価  損  益
     区　分          種　類                  等
                                          時　価
                                 うち1年超
     市場取引      株価指数先物取引
          買建
           TOPIX（先物）              1,309,895,000           ―　    1,285,880,000         △24,015,000
           合　　計              1,309,895,000           ―　    1,285,880,000         △24,015,000
    (注)１．時価の算定方法
         株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
         原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。この
         ような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価してお
         ります。
       ２．株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
       ３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ４．契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
       ５．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

       該当する事項はありません。
    （１口当たり情報に関する注記）

                       （ 2020年    3月  5日現在    ）       （ 2021年    3月  5日現在    ）
                              2.5550                  3.2734
     1口当たり純資産額                             円                  円
                             （25,550                  （32,734
      （1万口当たり純資産額）                            円）                  円）
    （3）附属明細表

     第１　有価証券明細表
     ①　  株式
                                            評価額
                                                       備
               銘　柄                 株数
                                                       考
                                      単価（円）         金額（円）
     極洋                            1,800       3,105.00          5,589,000
     日本水産                            47,500        542.00        25,745,000
     マルハニチロ                            7,600       2,717.00         20,649,200
     ホウスイ                             600       989.00          593,400
     雪国まいたけ                            3,200       1,843.00          5,897,600
     カネコ種苗                            1,800       1,600.00          2,880,000
     サカタのタネ                            6,200       3,920.00         24,304,000
     ホクト                            4,000       2,146.00          8,584,000
     ホクリヨウ                             700       677.00          473,900
                                 44/126

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ヒノキヤグループ                            1,500       2,244.00          3,366,000
     ショーボンドホールディングス                            7,300       4,690.00         34,237,000
     ミライト・ホールディングス                            17,800       1,717.00         30,562,600
     タマホーム                            2,800       1,906.00          5,336,800
     サンヨーホームズ                             600       819.00          491,400
     日本アクア                            2,500        595.00         1,487,500
     ファーストコーポレーション                            1,700        712.00         1,210,400
     ベステラ                            1,100       1,673.00          1,840,300
     ＴＡＴＥＲＵ                            12,500        176.00         2,200,000
     キャンディル                             600       531.00          318,600
     スペースバリューホールディングス                            6,300        787.00         4,958,100
     住石ホールディングス                            11,700        121.00         1,415,700
     日鉄鉱業                            1,200       6,510.00          7,812,000
     三井松島ホールディングス                            2,300       1,036.00          2,382,800
     国際石油開発帝石                           188,800         811.00        153,116,800
     石油資源開発                            6,800       2,319.00         15,769,200
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                            2,500       1,443.00          3,607,500
     ダイセキ環境ソリューション                            1,200        788.00          945,600
     第一カッター興業                            1,600       1,380.00          2,208,000
     明豊ファシリティワークス                            1,700        639.00         1,086,300
     安藤・間                            31,200        838.00        26,145,600
     東急建設                            15,200        590.00         8,968,000
     コムシスホールディングス                            18,200       3,160.00         57,512,000
     ビーアールホールディングス                            5,600        645.00         3,612,000
     高松コンストラクショングループ                            3,200       2,205.00          7,056,000
     東建コーポレーション                            1,600       8,900.00         14,240,000
     ソネック                             700       844.00          590,800
     ヤマウラ                            2,600        981.00         2,550,600
     大成建設                            36,900       3,900.00         143,910,000
     大林組                           118,600         967.00        114,686,200
     清水建設                           111,000         858.00        95,238,000
     飛島建設                            3,400       1,134.00          3,855,600
     長谷工コーポレーション                            38,800       1,436.00         55,716,800
     松井建設                            4,700        726.00         3,412,200
     錢高組                             600      4,595.00          2,757,000
     鹿島建設                            86,900       1,439.00         125,049,100
     不動テトラ                            3,100       1,908.00          5,914,800
     大末建設                            1,600        913.00         1,460,800
     鉄建建設                            2,600       1,994.00          5,184,400
     西松建設                            8,500       2,811.00         23,893,500
     三井住友建設                            29,100        494.00        14,375,400
     大豊建設                            2,600       3,815.00          9,919,000
     前田建設工業                            29,600        971.00        28,741,600
     佐田建設                            2,600        466.00         1,211,600
     ナカノフドー建設                            3,500        389.00         1,361,500
     奥村組                            5,700       2,848.00         16,233,600
     東鉄工業                            5,200       2,710.00         14,092,000
     イチケン                             800      2,100.00          1,680,000
     富士ピー・エス                            2,200        603.00         1,326,600
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     淺沼組                            1,300       4,740.00          6,162,000
     戸田建設                            49,100        783.00        38,445,300
     熊谷組                            5,600       3,025.00         16,940,000
     北野建設                             900      2,499.00          2,249,100
     植木組                             600      2,910.00          1,746,000
     矢作建設工業                            5,300        849.00         4,499,700
     ピーエス三菱                            3,800        703.00         2,671,400
     日本ハウスホールディングス                            9,000        334.00         3,006,000
     大東建託                            12,900       11,460.00         147,834,000
     新日本建設                            5,100        855.00         4,360,500
     ＮＩＰＰＯ                            10,000       2,987.00         29,870,000
     東亜道路工業                             700      4,300.00          3,010,000
     前田道路                            7,400       2,185.00         16,169,000
     日本道路                            1,200       8,200.00          9,840,000
     東亜建設工業                            3,100       2,406.00          7,458,600
     日本国土開発                            11,700        575.00         6,727,500
     若築建設                            2,500       1,370.00          3,425,000
     東洋建設                            13,400        585.00         7,839,000
     五洋建設                            48,100        810.00        38,961,000
     世紀東急工業                            5,700        926.00         5,278,200
     福田組                            1,400       5,030.00          7,042,000
     日本ドライケミカル                            1,100       1,570.00          1,727,000
     住友林業                            27,900       2,057.00         57,390,300
     日本基礎技術                            3,900        504.00         1,965,600
     巴コーポレーション                            5,800        394.00         2,285,200
     大和ハウス工業                           109,500        3,102.00         339,669,000
     ライト工業                            6,900       1,799.00         12,413,100
     積水ハウス                           128,600        2,150.00         276,490,000
     日特建設                            3,600        818.00         2,944,800
     北陸電気工事                            2,400       1,242.00          2,980,800
     ユアテック                            6,800        790.00         5,372,000
     日本リーテック                            2,500       2,450.00          6,125,000
     四電工                             700      2,907.00          2,034,900
     中電工                            4,900       2,307.00         11,304,300
     関電工                            17,200        925.00        15,910,000
     きんでん                            25,600       1,811.00         46,361,600
     東京エネシス                            3,900        929.00         3,623,100
     トーエネック                            1,200       3,765.00          4,518,000
     住友電設                            3,400       2,471.00          8,401,400
     日本電設工業                            6,600       1,992.00         13,147,200
     協和エクシオ                            18,000       2,753.00         49,554,000
     新日本空調                            3,200       2,340.00          7,488,000
     日本工営                            2,200       2,831.00          6,228,200
     九電工                            8,300       3,645.00         30,253,500
     三機工業                            8,500       1,385.00         11,772,500
     日揮ホールディングス                            39,500       1,313.00         51,863,500
     中外炉工業                            1,400       2,100.00          2,940,000
     ヤマト                            4,500        694.00         3,123,000
     太平電業                            2,600       2,755.00          7,163,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     高砂熱学工業                            9,200       1,682.00         15,474,400
     三晃金属工業                             500      3,060.00          1,530,000
     ＮＥＣネッツエスアイ                            12,500       1,828.00         22,850,000
     朝日工業社                             900      3,045.00          2,740,500
     明星工業                            7,700        810.00         6,237,000
     大氣社                            5,900       2,932.00         17,298,800
     ダイダン                            2,600       2,851.00          7,412,600
     日比谷総合設備                            3,900       1,900.00          7,410,000
     ニップン                            11,300       1,653.00         18,678,900
     日清製粉グループ本社                            42,800       1,793.00         76,740,400
     日東富士製粉                             300      6,890.00          2,067,000
     昭和産業                            3,200       3,235.00         10,352,000
     鳥越製粉                            3,400        863.00         2,934,200
     中部飼料                            4,700       1,449.00          6,810,300
     フィード・ワン                            5,100        919.00         4,686,900
     東洋精糖                             900      1,198.00          1,078,200
     日本甜菜製糖                            2,000       1,675.00          3,350,000
     三井製糖                            2,900       1,956.00          5,672,400
     塩水港精糖                            3,900        238.00          928,200
     日新製糖                            1,800       1,893.00          3,407,400
     ＬＩＦＵＬＬ                            12,700        394.00         5,003,800
     ミクシィ                            7,000       2,620.00         18,340,000
     ジェイエイシーリクルートメント                            2,400       1,609.00          3,861,600
     日本Ｍ＆Ａセンター                            29,600       5,750.00         170,200,000
     メンバーズ                            1,000       2,356.00          2,356,000
     中広                             500       358.00          179,000
     ＵＴグループ                            5,200       3,475.00         18,070,000
     アイティメディア                            1,400       1,774.00          2,483,600
     タケエイ                            4,100       1,199.00          4,915,900
     Ｅ・Ｊホールディングス                            1,600       1,015.00          1,624,000
     ビーネックスグループ                            4,600       1,618.00          7,442,800
     コシダカホールディングス                            8,700        550.00         4,785,000
     アルトナー                             600       845.00          507,000
     パソナグループ                            4,000       1,765.00          7,060,000
     ＣＤＳ                            1,000       1,403.00          1,403,000
     リンクアンドモチベーション                            7,400        518.00         3,833,200
     ＧＣＡ                            5,100        760.00         3,876,000
     エス・エム・エス                            12,300       3,305.00         40,651,500
     サニーサイドアップグループ                             800       709.00          567,200
     パーソルホールディングス                            36,100       2,088.00         75,376,800
     リニカル                            1,900        775.00         1,472,500
     クックパッド                            12,700        316.00         4,013,200
     エスクリ                            1,200        480.00          576,000
     アイ・ケイ・ケイ                            2,500        624.00         1,560,000
     森永製菓                            8,900       3,850.00         34,265,000
     中村屋                            1,000       4,070.00          4,070,000
     江崎グリコ                            10,400       4,510.00         46,904,000
     名糖産業                            1,800       1,558.00          2,804,400
     井村屋グループ                            2,200       2,591.00          5,700,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     不二家                            2,600       2,276.00          5,917,600
     山崎製パン                            28,400       1,846.00         52,426,400
     第一屋製パン                             500       975.00          487,500
     モロゾフ                             600      5,670.00          3,402,000
     亀田製菓                            2,200       4,760.00         10,472,000
     寿スピリッツ                            3,700       7,620.00         28,194,000
     カルビー                            17,300       2,853.00         49,356,900
     森永乳業                            7,000       4,900.00         34,300,000
     六甲バター                            2,500       1,686.00          4,215,000
     ヤクルト本社                            26,100       5,520.00         144,072,000
     明治ホールディングス                            25,100       6,930.00         173,943,000
     雪印メグミルク                            9,300       2,248.00         20,906,400
     プリマハム                            5,400       3,340.00         18,036,000
     日本ハム                            14,500       4,840.00         70,180,000
     林兼産業                            1,200        651.00          781,200
     丸大食品                            3,700       1,705.00          6,308,500
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                            3,100       3,385.00         10,493,500
     柿安本店                            1,300       2,461.00          3,199,300
     伊藤ハム米久ホールディングス                            24,900        742.00        18,475,800
     学情                            1,400       1,410.00          1,974,000
     スタジオアリス                            1,800       2,044.00          3,679,200
     クロスキャット                            1,200       1,120.00          1,344,000
     シミックホールディングス                            2,000       1,608.00          3,216,000
     エプコ                            1,100        901.00          991,100
     システナ                            13,500       1,948.00         26,298,000
     ＮＪＳ                             800      1,910.00          1,528,000
     デジタルアーツ                            1,900       9,760.00         18,544,000
     日鉄ソリューションズ                            5,700       3,275.00         18,667,500
     綜合警備保障                            14,400       4,940.00         71,136,000
     キューブシステム                            2,200       1,067.00          2,347,400
     いちご                            42,100        342.00        14,398,200
     エイジア                             700      1,644.00          1,150,800
     日本駐車場開発                            37,100        146.00         5,416,600
     コア                            1,700       1,510.00          2,567,000
     カカクコム                            26,700       3,265.00         87,175,500
     アイロムグループ                            1,400       1,782.00          2,494,800
     セントケア・ホールディング                            2,900        985.00         2,856,500
     サイネックス                             400       712.00          284,800
     ルネサンス                            2,400       1,166.00          2,798,400
     ディップ                            5,000       2,856.00         14,280,000
     ＳＢＳホールディングス                            2,800       2,484.00          6,955,200
     デジタルホールディングス                            2,500       1,991.00          4,977,500
     新日本科学                            3,900        624.00         2,433,600
     ツクイホールディングス                            8,500        923.00         7,845,500
     キャリアデザインセンター                            1,300       1,013.00          1,316,900
     ベネフィット・ワン                            13,100       2,832.00         37,099,200
     エムスリー                            63,800       7,985.00         509,443,000
     ツカダ・グローバルホールディング                            2,800        328.00          918,400
     ブラス                             200       522.00          104,400
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     アウトソーシング                            20,600       1,614.00         33,248,400
     ウェルネット                            4,100        521.00         2,136,100
     ワールドホールディングス                            1,400       2,519.00          3,526,600
     ディー・エヌ・エー                            15,300       2,064.00         31,579,200
     博報堂ＤＹホールディングス                            50,300       1,850.00         93,055,000
     ぐるなび                            6,300        594.00         3,742,200
     タカミヤ                            4,200        535.00         2,247,000
     ジャパンベストレスキューシステム                            3,400        841.00         2,859,400
     ファンコミュニケーションズ                            10,000        401.00         4,010,000
     ライク                             900      1,831.00          1,647,900
     ビジネス・ブレークスルー                            1,800        427.00          768,600
     エスプール                            9,400        945.00         8,883,000
     ＷＤＢホールディングス                            1,700       2,522.00          4,287,400
     手間いらず                             300      4,960.00          1,488,000
     ティア                            2,300        505.00         1,161,500
     ＣＤＧ                             400      1,570.00           628,000
     アドウェイズ                            4,500        708.00         3,186,000
     バリューコマース                            2,500       2,865.00          7,162,500
     インフォマート                            36,500        926.00        33,799,000
     サッポロホールディングス                            13,200       2,206.00         29,119,200
     アサヒグループホールディングス                            82,900       4,771.00         395,515,900
     キリンホールディングス                           161,000        2,110.50         339,790,500
     宝ホールディングス                            28,100       1,457.00         40,941,700
     オエノンホールディングス                            11,900        404.00         4,807,600
     養命酒製造                            1,300       1,940.00          2,522,000
     コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールデ                            29,000       1,873.00         54,317,000
     サントリー食品インターナショナル                            25,400       3,935.00         99,949,000
     ダイドーグループホールディングス                            2,000       5,320.00         10,640,000
     伊藤園                            11,500       6,680.00         76,820,000
     キーコーヒー                            3,800       2,204.00          8,375,200
     ユニカフェ                            1,000       1,012.00          1,012,000
     ジャパンフーズ                             800      1,285.00          1,028,000
     日清オイリオグループ                            5,000       3,280.00         16,400,000
     不二製油グループ本社                            9,200       3,015.00         27,738,000
     かどや製油                             500      4,170.00          2,085,000
     Ｊ－オイルミルズ                            1,700       3,910.00          6,647,000
     ローソン                            9,400       5,170.00         48,598,000
     サンエー                            2,800       4,400.00         12,320,000
     カワチ薬品                            2,600       2,829.00          7,355,400
     エービーシー・マート                            5,900       6,310.00         37,229,000
     ハードオフコーポレーション                            1,700        823.00         1,399,100
     高千穂交易                            1,400       1,250.00          1,750,000
     アスクル                            3,300       3,315.00         10,939,500
     ゲオホールディングス                            5,000       1,255.00          6,275,000
     アダストリア                            5,200       1,959.00         10,186,800
     ジーフット                            3,200        410.00         1,312,000
     シー・ヴイ・エス・ベイエリア                             800       409.00          327,200
     オルバヘルスケアホールディングス                             500      1,546.00           773,000
     伊藤忠食品                             900      5,540.00          4,986,000
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     くら寿司                            2,200       7,420.00         16,324,000
     キャンドゥ                            1,800       1,889.00          3,400,200
     エレマテック                            3,500        990.00         3,465,000
     アイケイ                             800       788.00          630,400
     パルグループホールディングス                            3,200       1,573.00          5,033,600
     ＪＡＬＵＸ                            1,100       1,675.00          1,842,500
     エディオン                            15,700       1,144.00         17,960,800
     あらた                            3,000       4,660.00         13,980,000
     サーラコーポレーション                            7,600        597.00         4,537,200
     ワッツ                            1,800        882.00         1,587,600
     トーメンデバイス                             500      4,010.00          2,005,000
     ハローズ                            1,400       2,900.00          4,060,000
     ＪＰホールディングス                            11,300        278.00         3,141,400
     フジオフードグループ本社                            3,100       1,351.00          4,188,100
     あみやき亭                             900      3,030.00          2,727,000
     東京エレクトロン　デバイス                            1,200       3,670.00          4,404,000
     ひらまつ                            7,900        183.00         1,445,700
     フィールズ                            3,500        544.00         1,904,000
     双日                           205,500         295.00        60,622,500
     アルフレッサ　ホールディングス                            38,600       1,997.00         77,084,200
     大黒天物産                             900      5,950.00          5,355,000
     ハニーズホールディングス                            3,300       1,050.00          3,465,000
     ファーマライズホールディングス                             800       782.00          625,600
     キッコーマン                            27,300       6,930.00         189,189,000
     味の素                            90,300       2,236.50         201,955,950
     ブルドックソース                            1,700       2,696.00          4,583,200
     キユーピー                            21,100       2,411.00         50,872,100
     ハウス食品グループ本社                            14,200       3,595.00         51,049,000
     カゴメ                            15,500       3,440.00         53,320,000
     焼津水産化学工業                            2,000       1,010.00          2,020,000
     アリアケジャパン                            3,500       6,490.00         22,715,000
     ピエトロ                             500      1,811.00           905,500
     エバラ食品工業                             800      2,750.00          2,200,000
     やまみ                             200      2,125.00           425,000
     ニチレイ                            18,100       2,878.00         52,091,800
     横浜冷凍                            9,900        946.00         9,365,400
     東洋水産                            19,500       4,625.00         90,187,500
     イートアンドホールディングス                            1,500       1,881.00          2,821,500
     大冷                             700      1,961.00          1,372,700
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                            2,500        900.00         2,250,000
     日清食品ホールディングス                            14,900       8,040.00         119,796,000
     永谷園ホールディングス                            1,900       2,375.00          4,512,500
     一正蒲鉾                            1,700       1,200.00          2,040,000
     フジッコ                            4,200       1,998.00          8,391,600
     ロック・フィールド                            4,100       1,551.00          6,359,100
     日本たばこ産業                           203,600        1,935.00         393,966,000
     ケンコーマヨネーズ                            2,100       1,951.00          4,097,100
     わらべや日洋ホールディングス                            2,500       1,671.00          4,177,500
     なとり                            2,100       2,043.00          4,290,300
                                 50/126


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                                    ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     イフジ産業                             700       927.00          648,900
     ピックルスコーポレーション                             800      3,330.00          2,664,000
     北の達人コーポレーション                            13,400        645.00         8,643,000
     ユーグレナ                            16,700        932.00        15,564,400
     スター・マイカ・ホールディングス                            2,300       1,236.00          2,842,800
     ＳＲＥホールディングス                             400      4,425.00          1,770,000
     ＡＤワークスグループ                            8,100        157.00         1,271,700
     片倉工業                            5,000       1,368.00          6,840,000
     グンゼ                            2,800       3,915.00         10,962,000
     ヒューリック                            79,100       1,173.00         92,784,300
     神栄                             400      1,330.00           532,000
     ラサ商事                            2,300        915.00         2,104,500
     アルペン                            2,900       2,199.00          6,377,100
     ハブ                            1,300        670.00          871,000
     ラクーンホールディングス                            1,800       1,820.00          3,276,000
     クオールホールディングス                            5,000       1,499.00          7,495,000
     アルコニックス                            4,000       1,759.00          7,036,000
     神戸物産                            25,700       2,850.00         73,245,000
     ソリトンシステムズ                            1,800       1,612.00          2,901,600
     ジンズホールディングス                            2,000       7,580.00         15,160,000
     ビックカメラ                            22,000       1,195.00         26,290,000
     ＤＣＭホールディングス                            23,300       1,104.00         25,723,200
     ペッパーフードサービス                            4,100        272.00         1,115,200
     ハイパー                             600       516.00          309,600
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                            26,500       6,150.00         162,975,000
     東京一番フーズ                             700       595.00          416,500
     ＤＤホールディングス                            1,600        626.00         1,001,600
     あい　ホールディングス                            5,400       2,069.00         11,172,600
     ディーブイエックス                            1,200       1,085.00          1,302,000
     きちりホールディングス                            1,200        610.00          732,000
     アークランドサービスホールディングス                            3,100       2,068.00          6,410,800
     Ｊ．フロント　リテイリング                            44,400       1,081.00         47,996,400
     ドトール・日レスホールディングス                            5,400       1,691.00          9,131,400
     マツモトキヨシホールディングス                            15,400       4,900.00         75,460,000
     ブロンコビリー                            2,000       2,310.00          4,620,000
     ＺＯＺＯ                            21,900       3,320.00         72,708,000
     トレジャー・ファクトリー                            1,200        883.00         1,059,600
     物語コーポレーション                            2,000       6,510.00         13,020,000
     ココカラファイン                            3,300       8,420.00         27,786,000
     三越伊勢丹ホールディングス                            65,100        783.00        50,973,300
     東洋紡                            14,900       1,419.00         21,143,100
     ユニチカ                            10,900        425.00         4,632,500
     富士紡ホールディングス                            1,800       4,000.00          7,200,000
     日清紡ホールディングス                            23,600        819.00        19,328,400
     倉敷紡績                            3,400       1,934.00          6,575,600
     ダイワボウホールディングス                            3,200       8,100.00         25,920,000
     シキボウ                            2,300       1,011.00          2,325,300
     日東紡績                            5,700       4,035.00         22,999,500
     トヨタ紡織                            11,200       1,734.00         19,420,800
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                                    ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     マクニカ・富士エレホールディングス                            9,100       2,137.00         19,446,700
     Ｈａｍｅｅ                             900      1,585.00          1,426,500
     ラクト・ジャパン                            1,600       2,647.00          4,235,200
     ウエルシアホールディングス                            19,700       3,440.00         67,768,000
     クリエイトＳＤホールディングス                            5,600       3,330.00         18,648,000
     グリムス                             800      1,740.00          1,392,000
     バイタルケーエスケー・ホールディングス                            7,100        794.00         5,637,400
     八洲電機                            3,400        965.00         3,281,000
     メディアスホールディングス                            2,300        831.00         1,911,300
     レスターホールディングス                            3,900       2,089.00          8,147,100
     ジューテックホールディングス                             800      1,075.00           860,000
     丸善ＣＨＩホールディングス                            4,600        375.00         1,725,000
     大光                            1,800        676.00         1,216,800
     ＯＣＨＩホールディングス                            1,200       1,375.00          1,650,000
     ＴＯＫＡＩホールディングス                            18,400        942.00        17,332,800
     黒谷                             700       776.00          543,200
     ミサワ                             500       664.00          332,000
     ティーライフ                             500      1,232.00           616,000
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                             800       784.00          627,200
     エー・ピーホールディングス                             800       476.00          380,800
     三洋貿易                            3,700       1,124.00          4,158,800
     チムニー                            1,300       1,400.00          1,820,000
     シュッピン                            3,000        936.00         2,808,000
     ビューティガレージ                             700      2,430.00          1,701,000
     オイシックス・ラ・大地                            3,700       2,556.00          9,457,200
     ウイン・パートナーズ                            2,700       1,297.00          3,501,900
     ネクステージ                            6,400       1,656.00         10,598,400
     ジョイフル本田                            11,100       1,404.00         15,584,400
     鳥貴族ホールディングス                            1,400       1,707.00          2,389,800
     ホットランド                            2,800       1,233.00          3,452,400
     すかいらーくホールディングス                            41,700       1,663.00         69,347,100
     ＳＦＰホールディングス                            1,700       1,414.00          2,403,800
     綿半ホールディングス                            3,000       1,286.00          3,858,000
     日本毛織                            12,400        965.00        11,966,000
     ダイトウボウ                            5,000        106.00          530,000
     トーア紡コーポレーション                            1,400        470.00          658,000
     ダイドーリミテッド                            5,900        190.00         1,121,000
     ヨシックス                             600      2,249.00          1,349,400
     ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール                            11,000       1,099.00         12,089,000
     三栄建築設計                            1,600       1,707.00          2,731,200
     野村不動産ホールディングス                            22,600       2,501.00         56,522,600
     三重交通グループホールディングス                            7,500        492.00         3,690,000
     サムティ                            5,400       1,831.00          9,887,400
     ディア・ライフ                            5,300        424.00         2,247,200
     コーセーアールイー                            1,300        607.00          789,100
     日本商業開発                            2,400       1,644.00          3,945,600
     プレサンスコーポレーション                            6,200       1,490.00          9,238,000
     フィル・カンパニー                             700      1,981.00          1,386,700
     ＴＨＥグローバル社                            1,700        253.00          430,100
                                 52/126


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     ハウスコム                             400      1,296.00           518,400
     日本管理センター                            2,200       1,262.00          2,776,400
     サンセイランディック                            1,600        829.00         1,326,400
     エストラスト                             600       690.00          414,000
     フージャースホールディングス                            5,900        669.00         3,947,100
     オープンハウス                            11,700       4,310.00         50,427,000
     東急不動産ホールディングス                           101,300         669.00        67,769,700
     飯田グループホールディングス                            31,100       2,506.00         77,936,600
     イーグランド                             500       936.00          468,000
     ムゲンエステート                            2,900        485.00         1,406,500
     帝国繊維                            4,200       2,237.00          9,395,400
     日本コークス工業                            35,300        103.00         3,635,900
     ゴルフダイジェスト・オンライン                            1,900       1,099.00          2,088,100
     ミタチ産業                            1,700        592.00         1,006,400
     ＢＥＥＮＯＳ                            1,700       2,343.00          3,983,100
     あさひ                            2,800       1,501.00          4,202,800
     日本調剤                            2,300       1,755.00          4,036,500
     コスモス薬品                            3,800      15,400.00          58,520,000
     シップヘルスケアホールディングス                            6,600       6,010.00         39,666,000
     トーエル                            1,900        900.00         1,710,000
     ソフトクリエイトホールディングス                            1,600       2,337.00          3,739,200
     オンリー                             500       449.00          224,500
     セブン＆アイ・ホールディングス                           145,800        4,254.00         620,233,200
     クリエイト・レストランツ・ホールディング                            20,400        819.00        16,707,600
     明治電機工業                            1,100       1,421.00          1,563,100
     ツルハホールディングス                            8,100      14,060.00         113,886,000
     デリカフーズホールディングス                            1,400        627.00          877,800
     スターティアホールディングス                            1,000       1,091.00          1,091,000
     サンマルクホールディングス                            2,900       1,703.00          4,938,700
     フェリシモ                             800      1,279.00          1,023,200
     トリドールホールディングス                            9,400       1,598.00         15,021,200
     帝人                            34,800       1,941.00         67,546,800
     東レ                           268,200         696.10        186,694,020
     クラレ                            58,300       1,222.00         71,242,600
     旭化成                           245,500        1,157.00         284,043,500
     サカイオーベックス                            1,100       2,853.00          3,138,300
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                            3,300        738.00         2,435,400
     稲葉製作所                            2,100       1,422.00          2,986,200
     宮地エンジニアリンググループ                            1,300       2,264.00          2,943,200
     トーカロ                            9,600       1,339.00         12,854,400
     アルファＣｏ                            1,300       1,190.00          1,547,000
     ＳＵＭＣＯ                            47,900       2,459.00         117,786,100
     川田テクノロジーズ                             800      4,750.00          3,800,000
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                            1,200       5,960.00          7,152,000
     ジェイテックコーポレーション                             300      3,375.00          1,012,500
     信和                            1,900        837.00         1,590,300
     ビーロット                            2,400        655.00         1,572,000
     ファーストブラザーズ                            1,000        944.00          944,000
     ハウスドゥ                            2,200       1,101.00          2,422,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     シーアールイー                            1,200       1,190.00          1,428,000
     プロパティエージェント                             800      1,715.00          1,372,000
     ケイアイスター不動産                            1,200       4,245.00          5,094,000
     アグレ都市デザイン                             400       892.00          356,800
     グッドコムアセット                            2,000       1,499.00          2,998,000
     ジェイ・エス・ビー                             800      3,455.00          2,764,000
     テンポイノベーション                            1,200        957.00         1,148,400
     グローバル・リンク・マネジメント                             300       842.00          252,600
     住江織物                            1,000       2,033.00          2,033,000
     日本フエルト                            2,000        453.00          906,000
     イチカワ                             600      1,354.00           812,400
     エコナックホールディングス                            9,000        96.00         864,000
     日東製網                             400      1,560.00           624,000
     芦森工業                             800      1,095.00           876,000
     アツギ                            3,600        541.00         1,947,600
     ウイルプラスホールディングス                             400      1,199.00           479,600
     ＪＭホールディングス                            2,800       2,020.00          5,656,000
     コメダホールディングス                            8,300       1,949.00         16,176,700
     サツドラホールディングス                             500      2,090.00          1,045,000
     アレンザホールディングス                            2,000       1,242.00          2,484,000
     串カツ田中ホールディングス                            1,200       1,829.00          2,194,800
     バロックジャパンリミテッド                            3,200        769.00         2,460,800
     クスリのアオキホールディングス                            3,400       8,270.00         28,118,000
     ダイニック                            1,400        819.00         1,146,600
     共和レザー                            2,500        697.00         1,742,500
     ピーバンドットコム                             400       770.00          308,000
     力の源ホールディングス                            2,400        612.00         1,468,800
     スシローグローバルホールディングス                            20,400       4,530.00         92,412,000
     アセンテック                            1,000       1,657.00          1,657,000
     セーレン                            9,300       1,875.00         17,437,500
     ソトー                            1,600        814.00         1,302,400
     東海染工                             800      1,129.00           903,200
     小松マテーレ                            6,100        995.00         6,069,500
     ワコールホールディングス                            9,400       2,359.00         22,174,600
     ホギメディカル                            4,300       3,190.00         13,717,000
     クラウディアホールディングス                            1,300        284.00          369,200
     ＴＳＩホールディングス                            12,600        282.00         3,553,200
     マツオカコーポレーション                            1,200       1,873.00          2,247,600
     ワールド                            4,800       1,441.00          6,916,800
     ＴＩＳ                            37,100       2,271.00         84,254,100
     ＪＮＳホールディングス                            2,100        597.00         1,253,700
     電算システム                            1,400       3,045.00          4,263,000
     グリー                            23,200        568.00        13,177,600
     ＧＭＯペパボ                             200      5,930.00          1,186,000
     コーエーテクモホールディングス                            7,600       6,210.00         47,196,000
     三菱総合研究所                            1,600       4,070.00          6,512,000
     ボルテージ                             900       494.00          444,600
     電算                             400      2,580.00          1,032,000
     ＡＧＳ                            2,300        826.00         1,899,800
                                 54/126


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ファインデックス                            3,500       1,056.00          3,696,000
     ブレインパッド                            1,000       5,040.00          5,040,000
     ＫＬａｂ                            6,800        820.00         5,576,000
     ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ                            4,500       1,134.00          5,103,000
     イーブックイニシアティブジャパン                             600      2,417.00          1,450,200
     ネクソン                            93,800       3,395.00         318,451,000
     アイスタイル                            10,400        518.00         5,387,200
     エムアップホールディングス                             900      2,357.00          2,121,300
     エイチーム                            2,800       1,349.00          3,777,200
     エニグモ                            3,500       1,155.00          4,042,500
     テクノスジャパン                            2,800        640.00         1,792,000
     ｅｎｉｓｈ                            2,000        477.00          954,000
     コロプラ                            12,400        850.00        10,540,000
     オルトプラス                            2,400        456.00         1,094,400
     ブロードリーフ                            18,700        520.00         9,724,000
     クロス・マーケティンググループ                            1,200        400.00          480,000
     デジタルハーツホールディングス                            1,600       1,403.00          2,244,800
     システム情報                            2,800       1,030.00          2,884,000
     メディアドゥ                            1,200       5,880.00          7,056,000
     じげん                            9,200        434.00         3,992,800
     ブイキューブ                            2,200       2,489.00          5,475,800
     エンカレッジ・テクノロジ                             500       626.00          313,000
     サイバーリンクス                            1,000       1,795.00          1,795,000
     ディー・エル・イー                            3,700        306.00         1,132,200
     フィックスターズ                            3,900        955.00         3,724,500
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                            1,500       1,527.00          2,290,500
     オプティム                            2,000       2,835.00          5,670,000
     セレス                            1,300       3,930.00          5,109,000
     ＳＨＩＦＴ                            1,700      12,350.00          20,995,000
     特種東海製紙                            2,300       4,910.00         11,293,000
     ティーガイア                            3,300       1,877.00          6,194,100
     セック                             600      2,723.00          1,633,800
     日本アジアグループ                            3,500       1,075.00          3,762,500
     テクマトリックス                            5,300       1,741.00          9,227,300
     プロシップ                            1,000       1,313.00          1,313,000
     ガンホー・オンライン・エンターテイメント                            9,100       2,139.00         19,464,900
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                            7,900      13,440.00         106,176,000
     ザッパラス                            1,600        468.00          748,800
     システムリサーチ                            1,100       1,828.00          2,010,800
     インターネットイニシアティブ                            10,100       2,344.00         23,674,400
     さくらインターネット                            3,900        640.00         2,496,000
     ヴィンクス                            1,400       1,031.00          1,443,400
     ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                             800      7,200.00          5,760,000
     ＳＲＡホールディングス                            2,000       2,580.00          5,160,000
     システムインテグレータ                            1,500        619.00          928,500
     朝日ネット                            2,900        782.00         2,267,800
     ｅＢＡＳＥ                            5,000        853.00         4,265,000
     アバント                            3,500       1,398.00          4,893,000
     アドソル日進                            1,500       2,728.00          4,092,000
                                 55/126


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                                    ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＯＤＫソリューションズ                             600       774.00          464,400
     フリービット                            2,400        926.00         2,222,400
     コムチュア                            3,500       2,612.00          9,142,000
     サイバーコム                             900      1,533.00          1,379,700
     アステリア                            2,600        817.00         2,124,200
     アイル                            2,000       1,567.00          3,134,000
     王子ホールディングス                           166,700         686.00        114,356,200
     日本製紙                            16,700       1,433.00         23,931,100
     三菱製紙                            4,600        369.00         1,697,400
     北越コーポレーション                            22,400        528.00        11,827,200
     中越パルプ工業                            1,800       1,210.00          2,178,000
     巴川製紙所                            1,200        796.00          955,200
     大王製紙                            17,800       1,994.00         35,493,200
     阿波製紙                            1,000        446.00          446,000
     マークラインズ                            1,700       2,219.00          3,772,300
     メディカル・データ・ビジョン                            4,300       1,883.00          8,096,900
     ｇｕｍｉ                            4,800        864.00         4,147,200
     ショーケース                             600       865.00          519,000
     モバイルファクトリー                            1,100       1,021.00          1,123,100
     テラスカイ                            1,200       3,280.00          3,936,000
     デジタル・インフォメーション・テクノロジ                            1,700       1,734.00          2,947,800
     ＰＣＩホールディングス                            1,600       1,312.00          2,099,200
     パイプドＨＤ                             400      1,476.00           590,400
     アイビーシー                             800       985.00          788,000
     ネオジャパン                             700      1,657.00          1,159,900
     ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                             600      3,055.00          1,833,000
     ランドコンピュータ                             400      1,118.00           447,200
     ダブルスタンダード                             600      3,905.00          2,343,000
     オープンドア                            2,000       2,043.00          4,086,000
     マイネット                            1,500        752.00         1,128,000
     アカツキ                            1,300       4,105.00          5,336,500
     ベネフィットジャパン                             200      1,631.00           326,200
     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                             800      2,960.00          2,368,000
     カナミックネットワーク                            3,300        726.00         2,395,800
     ノムラシステムコーポレーション                            1,200        312.00          374,400
     レンゴー                            35,800        902.00        32,291,600
     トーモク                            2,300       1,839.00          4,229,700
     ザ・パック                            2,800       2,720.00          7,616,000
     チェンジ                            5,200       3,015.00         15,678,000
     シンクロ・フード                            1,800        368.00          662,400
     オークネット                            2,200       1,360.00          2,992,000
     キャピタル・アセット・プランニング                             500      1,016.00           508,000
     セグエグループ                             600      1,177.00           706,200
     エイトレッド                             800      2,185.00          1,748,000
     ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                            4,100        523.00         2,144,300
     マクロミル                            7,600        896.00         6,809,600
     ビーグリー                             800      1,322.00          1,057,600
     オロ                            1,200       3,450.00          4,140,000
     ユーザーローカル                             300      4,260.00          1,278,000
                                 56/126


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                                    ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     テモナ                             500       824.00          412,000
     ニーズウェル                             500       635.00          317,500
     サインポスト                             600       977.00          586,200
     昭和電工                            28,100       2,919.00         82,023,900
     住友化学                           291,500         550.00        160,325,000
     住友精化                            1,700       3,935.00          6,689,500
     日産化学                            20,400       5,700.00         116,280,000
     ラサ工業                            1,200       2,067.00          2,480,400
     クレハ                            3,200       7,160.00         22,912,000
     多木化学                            1,500       6,170.00          9,255,000
     テイカ                            2,700       1,504.00          4,060,800
     石原産業                            6,700        907.00         6,076,900
     片倉コープアグリ                            1,000       1,360.00          1,360,000
     日本曹達                            5,100       3,450.00         17,595,000
     東ソー                            57,200       2,109.00         120,634,800
     トクヤマ                            10,900       2,609.00         28,438,100
     セントラル硝子                            7,000       2,323.00         16,261,000
     東亞合成                            22,500       1,262.00         28,395,000
     大阪ソーダ                            3,800       2,651.00         10,073,800
     関東電化工業                            8,900        891.00         7,929,900
     デンカ                            13,500       4,100.00         55,350,000
     イビデン                            18,200       4,570.00         83,174,000
     信越化学工業                            68,500       17,490.00        1,198,065,000
     日本カーバイド工業                            1,400       1,362.00          1,906,800
     堺化学工業                            2,400       2,047.00          4,912,800
     第一稀元素化学工業                            4,000       1,120.00          4,480,000
     エア・ウォーター                            37,700       1,837.00         69,254,900
     日本酸素ホールディングス                            30,500       1,963.00         59,871,500
     日本化学工業                            1,100       3,140.00          3,454,000
     東邦アセチレン                             700      1,326.00           928,200
     日本パーカライジング                            19,100       1,132.00         21,621,200
     高圧ガス工業                            5,900        722.00         4,259,800
     チタン工業                             500      1,977.00           988,500
     四国化成工業                            4,800       1,231.00          5,908,800
     戸田工業                             900      2,062.00          1,855,800
     ステラ　ケミファ                            2,000       3,235.00          6,470,000
     保土谷化学工業                            1,100       4,630.00          5,093,000
     日本触媒                            6,800       6,010.00         40,868,000
     大日精化工業                            3,000       2,456.00          7,368,000
     カネカ                            9,600       4,535.00         43,536,000
     協和キリン                            38,000       3,165.00         120,270,000
     三菱瓦斯化学                            37,100       2,551.00         94,642,100
     三井化学                            32,000       3,500.00         112,000,000
     ＪＳＲ                            37,200       3,355.00         124,806,000
     東京応化工業                            6,300       6,230.00         39,249,000
     大阪有機化学工業                            3,500       3,385.00         11,847,500
     三菱ケミカルホールディングス                           247,600         785.50        194,489,800
     ＫＨネオケム                            6,200       2,512.00         15,574,400
     ダイセル                            47,300        823.00        38,927,900
                                 57/126


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                                    ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     住友ベークライト                            5,900       4,350.00         25,665,000
     積水化学工業                            78,300       2,024.00         158,479,200
     日本ゼオン                            33,400       1,607.00         53,673,800
     アイカ工業                            10,300       3,895.00         40,118,500
     宇部興産                            18,700       2,272.00         42,486,400
     積水樹脂                            6,100       2,060.00         12,566,000
     タキロンシーアイ                            8,100        690.00         5,589,000
     旭有機材                            2,300       1,498.00          3,445,400
     ニチバン                            1,900       1,948.00          3,701,200
     リケンテクノス                            9,100        527.00         4,795,700
     大倉工業                            1,700       1,990.00          3,383,000
     積水化成品工業                            5,900        568.00         3,351,200
     群栄化学工業                            1,000       2,524.00          2,524,000
     タイガースポリマー                            2,100        460.00          966,000
     ミライアル                            1,300       1,215.00          1,579,500
     ダイキアクシス                            1,300        917.00         1,192,100
     ダイキョーニシカワ                            7,900        787.00         6,217,300
     竹本容器                            1,400        838.00         1,173,200
     森六ホールディングス                            2,000       2,247.00          4,494,000
     恵和                             100      2,044.00           204,400
     日本化薬                            23,400       1,081.00         25,295,400
     カーリットホールディングス                            4,400        696.00         3,062,400
     ＥＰＳホールディングス                            4,900       1,107.00          5,424,300
     ソルクシーズ                            1,500        918.00         1,377,000
     レッグス                             900      1,515.00          1,363,500
     プレステージ・インターナショナル                            13,800        756.00        10,432,800
     フェイス                            1,700        803.00         1,365,100
     プロトコーポレーション                            3,300       1,155.00          3,811,500
     ハイマックス                            1,440       1,225.00          1,764,000
     アミューズ                            2,000       2,660.00          5,320,000
     野村総合研究所                            67,700       3,220.00         217,994,000
     ドリームインキュベータ                            1,300       1,152.00          1,497,600
     サイバネットシステム                            2,600        799.00         2,077,400
     クイック                            2,600       1,184.00          3,078,400
     ＴＡＣ                            2,500        251.00          627,500
     ＣＥホールディングス                            2,100        516.00         1,083,600
     日本システム技術                             500      1,530.00           765,000
     電通グループ                            40,600       3,855.00         156,513,000
     インテージホールディングス                            4,700       1,251.00          5,879,700
     テイクアンドギヴ・ニーズ                            1,600        889.00         1,422,400
     東邦システムサイエンス                            1,300        925.00         1,202,500
     ぴあ                            1,000       3,125.00          3,125,000
     イオンファンタジー                            1,500       2,292.00          3,438,000
     ソースネクスト                            17,700        310.00         5,487,000
     シーティーエス                            4,500        850.00         3,825,000
     ネクシィーズグループ                            1,500       1,049.00          1,573,500
     インフォコム                            3,400       2,703.00          9,190,200
     メディカルシステムネットワーク                            3,100        747.00         2,315,700
     日本精化                            3,000       1,497.00          4,491,000
                                 58/126


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                                    ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     扶桑化学工業                            3,000       3,835.00         11,505,000
     トリケミカル研究所                            3,200       3,675.00         11,760,000
     ＨＥＲＯＺ                             600      3,055.00          1,833,000
     ラクスル                            3,000       3,575.00         10,725,000
     ＩＰＳ                             700      3,160.00          2,212,000
     ＦＩＧ                            4,900        263.00         1,288,700
     システムサポート                            1,000       1,515.00          1,515,000
     ＡＤＥＫＡ                            17,000       2,055.00         34,935,000
     日油                            13,900       5,500.00         76,450,000
     ミヨシ油脂                            1,600       1,194.00          1,910,400
     新日本理化                            6,200        263.00         1,630,600
     ハリマ化成グループ                            3,000        928.00         2,784,000
     イーソル                            2,400       1,234.00          2,961,600
     アルテリア・ネットワークス                            4,100       1,582.00          6,486,200
     ＥｄｕＬａｂ                             400      7,190.00          2,876,000
     東海ソフト                             200      1,130.00           226,000
     ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン                             600      1,970.00          1,182,000
     サーバーワークス                             200      4,315.00           863,000
     東名                             200      1,172.00           234,400
     ヴィッツ                             200      2,086.00           417,200
     トビラシステムズ                             500      1,469.00           734,500
     Ｓａｎｓａｎ                            2,500       9,370.00         23,425,000
     Ｌｉｎｋ－Ｕ                             300      1,329.00           398,700
     ギフティ                            1,700       3,970.00          6,749,000
     花王                            90,600       7,312.00         662,467,200
     第一工業製薬                            1,400       3,650.00          5,110,000
     石原ケミカル                            1,100       2,235.00          2,458,500
     日華化学                            1,200        879.00         1,054,800
     ニイタカ                             900      2,532.00          2,278,800
     三洋化成工業                            2,200       5,460.00         12,012,000
     ベース                             300      5,360.00          1,608,000
     武田薬品工業                           314,800        3,758.00        1,183,018,400
     アステラス製薬                           328,000        1,734.00         568,752,000
     大日本住友製薬                            28,000       1,783.00         49,924,000
     塩野義製薬                            47,600       5,460.00         259,896,000
     わかもと製薬                            4,300        247.00         1,062,100
     あすか製薬                            4,400       1,380.00          6,072,000
     日本新薬                            10,700       7,330.00         78,431,000
     ビオフェルミン製薬                             700      2,508.00          1,755,600
     中外製薬                           118,300        4,504.00         532,823,200
     科研製薬                            6,600       4,245.00         28,017,000
     エーザイ                            41,800       7,255.00         303,259,000
     理研ビタミン                            3,600       1,355.00          4,878,000
     ロート製薬                            18,000       2,890.00         52,020,000
     小野薬品工業                            86,900       2,768.00         240,539,200
     久光製薬                            11,000       6,800.00         74,800,000
     有機合成薬品工業                            3,000        285.00          855,000
     持田製薬                            5,200       4,140.00         21,528,000
     参天製薬                            65,800       1,381.00         90,869,800
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     扶桑薬品工業                            1,300       2,590.00          3,367,000
     日本ケミファ                             400      2,272.00           908,800
     ツムラ                            12,000       3,480.00         41,760,000
     日医工                            10,900        938.00        10,224,200
     テルモ                           116,000        4,026.00         467,016,000
     Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                            10,100       3,280.00         33,128,000
     キッセイ薬品工業                            6,800       2,219.00         15,089,200
     生化学工業                            6,600       1,029.00          6,791,400
     栄研化学                            6,800       2,085.00         14,178,000
     日水製薬                            1,800        981.00         1,765,800
     鳥居薬品                            2,400       2,944.00          7,065,600
     ＪＣＲファーマ                            10,600       3,720.00         39,432,000
     東和薬品                            4,900       2,240.00         10,976,000
     富士製薬工業                            2,500       1,264.00          3,160,000
     沢井製薬                            7,900       4,945.00         39,065,500
     ゼリア新薬工業                            7,000       2,048.00         14,336,000
     第一三共                           324,800        3,095.00        1,005,256,000
     キョーリン製薬ホールディングス                            8,500       1,936.00         16,456,000
     大幸薬品                            4,700       1,229.00          5,776,300
     ダイト                            2,500       3,355.00          8,387,500
     大塚ホールディングス                            78,600       4,377.00         344,032,200
     大正製薬ホールディングス                            9,000       6,820.00         61,380,000
     ペプチドリーム                            19,500       4,885.00         95,257,500
     大日本塗料                            4,200        907.00         3,809,400
     日本ペイントホールディングス                            30,600       8,110.00         248,166,000
     関西ペイント                            41,600       2,779.00         115,606,400
     神東塗料                            2,000        199.00          398,000
     中国塗料                            8,800        959.00         8,439,200
     日本特殊塗料                            3,100       1,085.00          3,363,500
     藤倉化成                            5,900        529.00         3,121,100
     太陽ホールディングス                            2,800       5,750.00         16,100,000
     ＤＩＣ                            15,600       2,807.00         43,789,200
     サカタインクス                            8,200       1,097.00          8,995,400
     東洋インキＳＣホールディングス                            8,000       1,999.00         15,992,000
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                            3,400        846.00         2,876,400
     アルプス技研                            3,200       2,030.00          6,496,000
     サニックス                            7,100        294.00         2,087,400
     ダイオーズ                             700       976.00          683,200
     日本空調サービス                            3,800        742.00         2,819,600
     オリエンタルランド                            38,400       17,635.00         677,184,000
     フォーカスシステムズ                            2,700        936.00         2,527,200
     ダスキン                            8,500       2,839.00         24,131,500
     パーク２４                            20,000       2,218.00         44,360,000
     明光ネットワークジャパン                            5,000        557.00         2,785,000
     ファルコホールディングス                            2,000       1,560.00          3,120,000
     クレスコ                            2,500       1,510.00          3,775,000
     フジ・メディア・ホールディングス                            36,600       1,364.00         49,922,400
     秀英予備校                            1,000        434.00          434,000
     田谷                             800       569.00          455,200
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     ラウンドワン                            10,200       1,084.00         11,056,800
     リゾートトラスト                            16,500       1,829.00         30,178,500
     オービック                            11,700       18,690.00         218,673,000
     ジャストシステム                            5,300       5,880.00         31,164,000
     ＴＤＣソフト                            3,200        964.00         3,084,800
     Ｚホールディングス                           509,900         601.40        306,653,860
     ビー・エム・エル                            4,700       3,565.00         16,755,500
     ワタベウェディング                             400       330.00          132,000
     トレンドマイクロ                            19,800       5,130.00         101,574,000
     りらいあコミュニケーションズ                            5,400       1,442.00          7,786,800
     ＩＤホールディングス                            1,600       1,246.00          1,993,600
     リソー教育                            16,600        314.00         5,212,400
     日本オラクル                            7,500      11,320.00          84,900,000
     早稲田アカデミー                            1,700        978.00         1,662,600
     アルファシステムズ                            1,000       3,700.00          3,700,000
     フューチャー                            4,500       1,787.00          8,041,500
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                            2,700       1,403.00          3,788,100
     ＳＢテクノロジー                            1,500       3,010.00          4,515,000
     トーセ                            1,300        814.00         1,058,200
     ユー・エス・エス                            40,400       1,973.00         79,709,200
     オービックビジネスコンサルタント                            3,800       6,070.00         23,066,000
     伊藤忠テクノソリューションズ                            16,900       3,255.00         55,009,500
     アイティフォー                            4,500        826.00         3,717,000
     東京個別指導学院                            1,200        611.00          733,200
     東計電算                             500      4,160.00          2,080,000
     サイバーエージェント                            22,300       6,680.00         148,964,000
     楽天                           168,400        1,148.00         193,323,200
     エックスネット                             500      1,019.00           509,500
     クリーク・アンド・リバー社                            2,300       1,276.00          2,934,800
     モーニングスター                            4,300        463.00         1,990,900
     テー・オー・ダブリュー                            6,800        297.00         2,019,600
     大塚商会                            20,100       4,750.00         95,475,000
     サイボウズ                            4,400       2,245.00          9,878,000
     山田コンサルティンググループ                            2,400        992.00         2,380,800
     セントラルスポーツ                            1,300       2,472.00          3,213,600
     パラカ                            1,100       1,634.00          1,797,400
     電通国際情報サービス                            4,600       3,750.00         17,250,000
     ＡＣＣＥＳＳ                            4,100        803.00         3,292,300
     デジタルガレージ                            6,200       3,945.00         24,459,000
     ＥＭシステムズ                            5,300        830.00         4,399,000
     ウェザーニューズ                            1,100       4,940.00          5,434,000
     ＣＩＪ                            2,500        862.00         2,155,000
     ビジネスエンジニアリング                             500      3,305.00          1,652,500
     日本エンタープライズ                            4,000        242.00          968,000
     ＷＯＷＯＷ                            1,800       2,846.00          5,122,800
     スカラ                            2,900        725.00         2,102,500
     インテリジェント　ウェイブ                            2,600        655.00         1,703,000
     フルキャストホールディングス                            3,200       1,893.00          6,057,600
     エン・ジャパン                            6,400       3,135.00         20,064,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     富士フイルムホールディングス                            66,500       6,127.00         407,445,500
     コニカミノルタ                            76,600        563.00        43,125,800
     資生堂                            75,200       8,128.00         611,225,600
     ライオン                            49,100       2,191.00         107,578,100
     高砂香料工業                            2,400       2,557.00          6,136,800
     マンダム                            7,900       1,844.00         14,567,600
     ミルボン                            5,000       6,130.00         30,650,000
     ファンケル                            13,800       3,900.00         53,820,000
     コーセー                            7,100      17,750.00         126,025,000
     コタ                            2,100       1,726.00          3,624,600
     シーボン                             700      2,046.00          1,432,200
     ポーラ・オルビスホールディングス                            16,100       2,502.00         40,282,200
     ノエビアホールディングス                            3,300       4,975.00         16,417,500
     アジュバンコスメジャパン                             800      1,144.00           915,200
     新日本製薬                             800      2,264.00          1,811,200
     エステー                            2,400       1,920.00          4,608,000
     アグロ　カネショウ                            1,400       1,593.00          2,230,200
     コニシ                            6,300       1,712.00         10,785,600
     長谷川香料                            6,600       1,967.00         12,982,200
     星光ＰＭＣ                            2,100        746.00         1,566,600
     小林製薬                            10,600       10,230.00         108,438,000
     荒川化学工業                            3,400       1,267.00          4,307,800
     メック                            2,600       2,105.00          5,473,000
     日本高純度化学                            1,200       2,800.00          3,360,000
     タカラバイオ                            9,900       2,738.00         27,106,200
     ＪＣＵ                            4,200       3,640.00         15,288,000
     新田ゼラチン                            2,500        697.00         1,742,500
     ＯＡＴアグリオ                             800      1,433.00          1,146,400
     デクセリアルズ                            10,000       1,655.00         16,550,000
     アース製薬                            2,900       6,220.00         18,038,000
     北興化学工業                            3,500        986.00         3,451,000
     大成ラミック                            1,200       2,902.00          3,482,400
     クミアイ化学工業                            15,900        913.00        14,516,700
     日本農薬                            6,700        524.00         3,510,800
     富士興産                            1,400       1,291.00          1,807,400
     ニチレキ                            4,500       1,558.00          7,011,000
     ユシロ化学工業                            2,500       1,133.00          2,832,500
     ビーピー・カストロール                            1,500       1,251.00          1,876,500
     富士石油                            8,700        229.00         1,992,300
     ＭＯＲＥＳＣＯ                            1,300       1,084.00          1,409,200
     出光興産                            42,000       2,814.00         118,188,000
     ＥＮＥＯＳホールディングス                           569,000         491.70        279,777,300
     コスモエネルギーホールディングス                            11,200       2,640.00         29,568,000
     横浜ゴム                            21,900       1,881.00         41,193,900
     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                            19,900       1,971.00         39,222,900
     ブリヂストン                           100,600        4,368.00         439,420,800
     住友ゴム工業                            33,900       1,201.00         40,713,900
     藤倉コンポジット                            3,100        475.00         1,472,500
     オカモト                            2,300       4,180.00          9,614,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     アキレス                            2,600       1,477.00          3,840,200
     フコク                            1,700        719.00         1,222,300
     ニッタ                            3,900       2,487.00          9,699,300
     クリエートメディック                            1,400        982.00         1,374,800
     住友理工                            7,400        676.00         5,002,400
     三ツ星ベルト                            4,500       1,707.00          7,681,500
     バンドー化学                            6,700        746.00         4,998,200
     ＡＧＣ                            34,700       4,255.00         147,648,500
     日本板硝子                            18,300        592.00        10,833,600
     石塚硝子                             800      1,997.00          1,597,600
     有沢製作所                            5,200       1,012.00          5,262,400
     日本山村硝子                            1,500        940.00         1,410,000
     日本電気硝子                            14,000       2,488.00         34,832,000
     オハラ                            1,600       2,010.00          3,216,000
     住友大阪セメント                            6,800       3,550.00         24,140,000
     太平洋セメント                            22,400       2,693.00         60,323,200
     リソルホールディングス                             500      4,185.00          2,092,500
     日本ヒューム                            3,300        775.00         2,557,500
     日本コンクリート工業                            9,500        409.00         3,885,500
     三谷セキサン                            1,800       4,205.00          7,569,000
     アジアパイルホールディングス                            5,900        506.00         2,985,400
     東海カーボン                            36,900       1,622.00         59,851,800
     日本カーボン                            2,100       4,080.00          8,568,000
     東洋炭素                            2,200       1,975.00          4,345,000
     ノリタケカンパニーリミテド                            2,100       3,855.00          8,095,500
     ＴＯＴＯ                            27,000       6,310.00         170,370,000
     日本碍子                            41,600       1,982.00         82,451,200
     日本特殊陶業                            28,700       1,923.00         55,190,100
     ダントーホールディングス                            3,000        378.00         1,134,000
     ＭＡＲＵＷＡ                            1,300      10,670.00          13,871,000
     品川リフラクトリーズ                             800      2,746.00          2,196,800
     黒崎播磨                             700      4,655.00          3,258,500
     ヨータイ                            2,600       1,022.00          2,657,200
     イソライト工業                            2,100        648.00         1,360,800
     東京窯業                            5,300        327.00         1,733,100
     ニッカトー                            1,900        735.00         1,396,500
     フジミインコーポレーテッド                            3,000       3,805.00         11,415,000
     クニミネ工業                            1,100       1,268.00          1,394,800
     エーアンドエーマテリアル                             800      1,070.00           856,000
     ニチアス                            9,700       2,706.00         26,248,200
     日本製鉄                           178,600        1,701.50         303,887,900
     神戸製鋼所                            68,300        707.00        48,288,100
     中山製鋼所                            5,700        405.00         2,308,500
     合同製鐵                            2,000       2,058.00          4,116,000
     ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                           108,200        1,198.00         129,623,600
     東京製鐵                            14,800        744.00        11,011,200
     共英製鋼                            4,300       1,460.00          6,278,000
     大和工業                            8,100       2,718.00         22,015,800
     東京鐵鋼                            1,400       1,961.00          2,745,400
                                 63/126


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     大阪製鐵                            2,200       1,307.00          2,875,400
     淀川製鋼所                            5,100       2,399.00         12,234,900
     丸一鋼管                            12,100       2,399.00         29,027,900
     モリ工業                            1,300       2,350.00          3,055,000
     大同特殊鋼                            6,100       4,560.00         27,816,000
     日本高周波鋼業                            1,400        353.00          494,200
     日本冶金工業                            3,100       2,073.00          6,426,300
     山陽特殊製鋼                            2,500       1,627.00          4,067,500
     愛知製鋼                            2,100       3,160.00          6,636,000
     日立金属                            35,200       1,755.00         61,776,000
     日本金属                            1,000       1,040.00          1,040,000
     大平洋金属                            2,600       2,130.00          5,538,000
     新日本電工                            24,400        285.00         6,954,000
     栗本鐵工所                            1,800       1,735.00          3,123,000
     虹技                             500      1,186.00           593,000
     日本鋳鉄管                             300      1,394.00           418,200
     日本製鋼所                            11,300       2,620.00         29,606,000
     三菱製鋼                            3,100        784.00         2,430,400
     日亜鋼業                            6,000        295.00         1,770,000
     日本精線                             500      3,480.00          1,740,000
     エンビプロ・ホールディングス                            1,700        789.00         1,341,300
     大紀アルミニウム工業所                            6,200        859.00         5,325,800
     日本軽金属ホールディングス                            9,600       2,132.00         20,467,200
     三井金属鉱業                            10,100       3,605.00         36,410,500
     東邦亜鉛                            2,100       2,270.00          4,767,000
     三菱マテリアル                            24,700       2,474.00         61,107,800
     住友金属鉱山                            47,800       4,654.00         222,461,200
     ＤＯＷＡホールディングス                            9,400       4,255.00         39,997,000
     古河機械金属                            6,100       1,365.00          8,326,500
     エス・サイエンス                            19,300         46.00         887,800
     大阪チタニウムテクノロジーズ                            3,900        810.00         3,159,000
     東邦チタニウム                            6,700        917.00         6,143,900
     ＵＡＣＪ                            5,800       2,580.00         14,964,000
     ＣＫサンエツ                             900      3,810.00          3,429,000
     古河電気工業                            11,600       2,834.00         32,874,400
     住友電気工業                           130,500        1,674.50         218,522,250
     フジクラ                            46,100        537.00        24,755,700
     昭和電線ホールディングス                            3,600       1,660.00          5,976,000
     東京特殊電線                             600      2,611.00          1,566,600
     タツタ電線                            6,400        617.00         3,948,800
     カナレ電気                             700      1,705.00          1,193,500
     平河ヒューテック                            1,800       1,174.00          2,113,200
     リョービ                            4,600       1,378.00          6,338,800
     アーレスティ                            5,700        399.00         2,274,300
     アサヒホールディングス                            6,700       3,950.00         26,465,000
     東洋製罐グループホールディングス                            23,800       1,377.00         32,772,600
     ホッカンホールディングス                            1,800       1,464.00          2,635,200
     コロナ                            2,400        943.00         2,263,200
     横河ブリッジホールディングス                            6,400       1,950.00         12,480,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＯＳＪＢホールディングス                            18,800        272.00         5,113,600
     駒井ハルテック                             800      2,006.00          1,604,800
     高田機工                             300      2,708.00           812,400
     三和ホールディングス                            35,200       1,379.00         48,540,800
     文化シヤッター                            11,200       1,018.00         11,401,600
     三協立山                            5,400        817.00         4,411,800
     アルインコ                            3,000        996.00         2,988,000
     東洋シヤッター                            1,500        655.00          982,500
     ＬＩＸＩＬ                            51,500       2,934.00         151,101,000
     日本フイルコン                            3,200        506.00         1,619,200
     ノーリツ                            7,900       1,675.00         13,232,500
     長府製作所                            3,900       2,138.00          8,338,200
     リンナイ                            7,300      11,160.00          81,468,000
     ユニプレス                            6,100       1,006.00          6,136,600
     ダイニチ工業                            2,000        816.00         1,632,000
     日東精工                            4,600        569.00         2,617,400
     三洋工業                             700      1,830.00          1,281,000
     岡部                            7,600        787.00         5,981,200
     ジーテクト                            4,700       1,439.00          6,763,300
     東プレ                            7,100       1,607.00         11,409,700
     高周波熱錬                            8,100        556.00         4,503,600
     東京製綱                            2,900       1,309.00          3,796,100
     サンコール                            2,100        475.00          997,500
     モリテック　スチール                            2,800        401.00         1,122,800
     パイオラックス                            5,600       1,636.00          9,161,600
     エイチワン                            4,000        757.00         3,028,000
     日本発條                            37,200        821.00        30,541,200
     中央発條                             600      3,665.00          2,199,000
     アドバネクス                             600      1,590.00           954,000
     三浦工業                            16,200       5,540.00         89,748,000
     タクマ                            12,900       2,299.00         29,657,100
     テクノプロ・ホールディングス                            7,200       7,750.00         55,800,000
     アトラ                             700       339.00          237,300
     インターワークス                             700       389.00          272,300
     アイ・アールジャパンホールディングス                            1,500      12,600.00          18,900,000
     ＫｅｅＰｅｒ技研                            2,300       1,918.00          4,411,400
     ファーストロジック                             400       746.00          298,400
     三機サービス                             800      1,037.00           829,600
     Ｇｕｎｏｓｙ                            2,700        766.00         2,068,200
     デザインワン・ジャパン                             600       249.00          149,400
     イー・ガーディアン                            1,600       2,805.00          4,488,000
     リブセンス                            2,500        234.00          585,000
     ジャパンマテリアル                            11,300       1,333.00         15,062,900
     ベクトル                            4,500       1,095.00          4,927,500
     ウチヤマホールディングス                            2,400        385.00          924,000
     チャーム・ケア・コーポレーション                            2,600       1,265.00          3,289,000
     キャリアリンク                            1,200       2,055.00          2,466,000
     ＩＢＪ                            2,900       1,059.00          3,071,100
     アサンテ                            1,600       1,756.00          2,809,600
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     Ｎ・フィールド                            2,400       1,197.00          2,872,800
     バリューＨＲ                            1,600       1,590.00          2,544,000
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                            3,000       4,630.00         13,890,000
     ライドオンエクスプレスホールディングス                            1,400       1,637.00          2,291,800
     ＥＲＩホールディングス                             900       600.00          540,000
     アビスト                             600      2,918.00          1,750,800
     シグマクシス                            1,900       1,603.00          3,045,700
     ウィルグループ                            2,600        930.00         2,418,000
     エスクロー・エージェント・ジャパン                            5,000        299.00         1,495,000
     メドピア                            1,700       5,620.00          9,554,000
     レアジョブ                             300      2,015.00           604,500
     リクルートホールディングス                           259,000        4,931.00        1,277,129,000
     エラン                            5,000       1,314.00          6,570,000
     ツガミ                            7,900       1,516.00         11,976,400
     オークマ                            4,300       6,150.00         26,445,000
     芝浦機械                            3,800       2,929.00         11,130,200
     アマダ                            54,800       1,321.00         72,390,800
     アイダエンジニアリング                            9,900        914.00         9,048,600
     滝澤鉄工所                            1,000       1,042.00          1,042,000
     ＦＵＪＩ                            14,900       2,590.00         38,591,000
     牧野フライス製作所                            4,500       4,080.00         18,360,000
     オーエスジー                            18,400       1,922.00         35,364,800
     ダイジェット工業                             400      1,359.00           543,600
     旭ダイヤモンド工業                            9,800        531.00         5,203,800
     ＤＭＧ森精機                            23,600       1,673.00         39,482,800
     ソディック                            8,200       1,005.00          8,241,000
     ディスコ                            5,100      32,850.00         167,535,000
     日東工器                            2,000       1,872.00          3,744,000
     日進工具                            1,500       2,780.00          4,170,000
     パンチ工業                            4,000        519.00         2,076,000
     冨士ダイス                            2,400        657.00         1,576,800
     土木管理総合試験所                            1,200        361.00          433,200
     ネットマーケティング                            1,300        566.00          735,800
     日本郵政                           273,400         945.70        258,554,380
     ベルシステム２４ホールディングス                            6,100       1,794.00         10,943,400
     鎌倉新書                            3,200        854.00         2,732,800
     ＳＭＮ                             400       760.00          304,000
     一蔵                             400       395.00          158,000
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                            1,200       3,545.00          4,254,000
     グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                             400       848.00          339,200
     エアトリ                            2,200       1,997.00          4,393,400
     アトラエ                            1,100       2,968.00          3,264,800
     ストライク                            1,400       4,550.00          6,370,000
     ソラスト                            9,000       1,361.00         12,249,000
     セラク                            1,300       1,628.00          2,116,400
     インソース                            3,000       2,281.00          6,843,000
     豊田自動織機                            30,600       9,420.00         288,252,000
     豊和工業                            2,300        840.00         1,932,000
     ＯＫＫ                            2,200        451.00          992,200
                                 66/126


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     石川製作所                             900      1,658.00          1,492,200
     東洋機械金属                            2,800        447.00         1,251,600
     津田駒工業                             800       895.00          716,000
     エンシュウ                            1,100        930.00         1,023,000
     島精機製作所                            5,400       2,364.00         12,765,600
     オプトラン                            4,800       2,447.00         11,745,600
     ＮＣホールディングス                            1,100        660.00          726,000
     イワキポンプ                            2,900        850.00         2,465,000
     フリュー                            3,700       1,091.00          4,036,700
     ヤマシンフィルタ                            7,400        817.00         6,045,800
     日阪製作所                            4,600        859.00         3,951,400
     やまびこ                            7,400       1,165.00          8,621,000
     平田機工                            1,800       6,490.00         11,682,000
     ペガサスミシン製造                            4,500        445.00         2,002,500
     マルマエ                            1,700       1,232.00          2,094,400
     タツモ                            1,900       1,517.00          2,882,300
     ナブテスコ                            22,000       4,565.00         100,430,000
     三井海洋開発                            4,000       1,926.00          7,704,000
     レオン自動機                            3,700       1,102.00          4,077,400
     ＳＭＣ                            11,100       63,550.00         705,405,000
     ホソカワミクロン                            1,300       6,580.00          8,554,000
     ユニオンツール                            1,400       3,395.00          4,753,000
     オイレス工業                            4,900       1,667.00          8,168,300
     日精エー・エス・ビー機械                            1,100       5,230.00          5,753,000
     サトーホールディングス                            4,900       2,628.00         12,877,200
     技研製作所                            3,400       4,885.00         16,609,000
     日本エアーテック                            1,400       1,204.00          1,685,600
     カワタ                            1,300        855.00         1,111,500
     日精樹脂工業                            2,800        939.00         2,629,200
     オカダアイヨン                            1,200       1,239.00          1,486,800
     ワイエイシイホールディングス                            1,700        881.00         1,497,700
     小松製作所                           171,400        3,275.00         561,335,000
     住友重機械工業                            21,600       3,025.00         65,340,000
     日立建機                            17,700       3,390.00         60,003,000
     日工                            5,200        724.00         3,764,800
     巴工業                            1,500       2,074.00          3,111,000
     井関農機                            3,800       1,594.00          6,057,200
     ＴＯＷＡ                            3,500       1,963.00          6,870,500
     丸山製作所                             800      1,699.00          1,359,200
     北川鉄工所                            2,000       1,501.00          3,002,000
     シンニッタン                            4,100        245.00         1,004,500
     ローツェ                            1,700       7,240.00         12,308,000
     タカキタ                            1,300        672.00          873,600
     クボタ                           198,700        2,378.50         472,607,950
     荏原実業                             900      4,815.00          4,333,500
     東洋エンジニアリング                            5,500        606.00         3,333,000
     三菱化工機                            1,200       2,822.00          3,386,400
     月島機械                            7,100       1,282.00          9,102,200
     帝国電機製作所                            2,600       1,235.00          3,211,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     東京機械製作所                            1,300        314.00          408,200
     新東工業                            9,100        771.00         7,016,100
     澁谷工業                            3,400       3,400.00         11,560,000
     アイチ　コーポレーション                            6,600        903.00         5,959,800
     小森コーポレーション                            9,700        757.00         7,342,900
     鶴見製作所                            2,900       1,745.00          5,060,500
     住友精密工業                             700      2,089.00          1,462,300
     日本ギア工業                            1,200        306.00          367,200
     酒井重工業                             800      2,126.00          1,700,800
     荏原製作所                            15,700       4,185.00         65,704,500
     石井鐵工所                             500      2,953.00          1,476,500
     酉島製作所                            3,800        827.00         3,142,600
     北越工業                            3,900       1,081.00          4,215,900
     ダイキン工業                            48,200       21,815.00        1,051,483,000
     オルガノ                            1,200       6,280.00          7,536,000
     トーヨーカネツ                            1,600       2,794.00          4,470,400
     栗田工業                            20,500       4,425.00         90,712,500
     椿本チエイン                            5,500       3,085.00         16,967,500
     大同工業                            1,700        815.00         1,385,500
     日機装                            12,400       1,176.00         14,582,400
     木村化工機                            3,700        641.00         2,371,700
     レイズネクスト                            6,400       1,242.00          7,948,800
     アネスト岩田                            5,900       1,012.00          5,970,800
     ダイフク                            20,800       10,310.00         214,448,000
     サムコ                             900      3,270.00          2,943,000
     加藤製作所                            2,300       1,070.00          2,461,000
     油研工業                             800      1,603.00          1,282,400
     タダノ                            18,600       1,070.00         19,902,000
     フジテック                            13,000       2,464.00         32,032,000
     ＣＫＤ                            8,900       2,327.00         20,710,300
     キトー                            2,900       1,505.00          4,364,500
     平和                            10,700       1,847.00         19,762,900
     理想科学工業                            2,900       1,332.00          3,862,800
     ＳＡＮＫＹＯ                            8,600       2,977.00         25,602,200
     日本金銭機械                            4,600        557.00         2,562,200
     マースグループホールディングス                            2,400       1,647.00          3,952,800
     フクシマガリレイ                            2,400       4,130.00          9,912,000
     オーイズミ                            2,000        408.00          816,000
     ダイコク電機                            1,900        960.00         1,824,000
     竹内製作所                            6,400       2,908.00         18,611,200
     アマノ                            10,100       2,533.00         25,583,300
     ＪＵＫＩ                            5,100        817.00         4,166,700
     サンデンホールディングス                            5,400        354.00         1,911,600
     蛇の目ミシン工業                            3,700        805.00         2,978,500
     ブラザー工業                            46,200       2,292.00         105,890,400
     マックス                            5,100       1,644.00          8,384,400
     モリタホールディングス                            6,000       1,833.00         10,998,000
     グローリー                            9,900       2,363.00         23,393,700
     新晃工業                            3,500       1,948.00          6,818,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     大和冷機工業                            6,000       1,032.00          6,192,000
     セガサミーホールディングス                            34,300       1,760.00         60,368,000
     日本ピストンリング                            1,300       1,120.00          1,456,000
     リケン                            1,800       2,439.00          4,390,200
     ＴＰＲ                            5,100       1,565.00          7,981,500
     ツバキ・ナカシマ                            7,300       1,350.00          9,855,000
     ホシザキ                            11,900       9,560.00         113,764,000
     大豊工業                            3,600        770.00         2,772,000
     日本精工                            77,600       1,112.00         86,291,200
     ＮＴＮ                            87,300        327.00        28,547,100
     ジェイテクト                            36,200       1,161.00         42,028,200
     不二越                            3,600       4,595.00         16,542,000
     ミネベアミツミ                            65,200       2,692.00         175,518,400
     日本トムソン                            11,200        585.00         6,552,000
     ＴＨＫ                            23,600       3,495.00         82,482,000
     ユーシン精機                            2,400        947.00         2,272,800
     前澤給装工業                            1,300       2,349.00          3,053,700
     イーグル工業                            4,700       1,124.00          5,282,800
     前澤工業                            2,700        564.00         1,522,800
     日本ピラー工業                            3,900       1,728.00          6,739,200
     キッツ                            11,500        587.00         6,750,500
     日立製作所                           181,900        5,245.00         954,065,500
     東芝                            56,100       3,765.00         211,216,500
     三菱電機                           378,300        1,637.00         619,277,100
     富士電機                            22,800       4,440.00         101,232,000
     東洋電機製造                            1,600       1,244.00          1,990,400
     安川電機                            40,700       5,240.00         213,268,000
     シンフォニアテクノロジー                            5,000       1,311.00          6,555,000
     明電舎                            6,400       2,327.00         14,892,800
     オリジン                            1,100       1,359.00          1,494,900
     山洋電気                            1,900       5,870.00         11,153,000
     デンヨー                            3,300       2,111.00          6,966,300
     ベイカレント・コンサルティング                            2,400      21,800.00          52,320,000
     Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                             900      3,320.00          2,988,000
     アイモバイル                            1,600       1,284.00          2,054,400
     キャリアインデックス                            1,400        537.00          751,800
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                            1,600       1,035.00          1,656,000
     船場                             500       853.00          426,500
     グレイステクノロジー                            1,700       5,420.00          9,214,000
     ジャパンエレベーターサービスホールディン                            10,600       2,278.00         24,146,800
     フルテック                             400      1,358.00           543,200
     グリーンズ                            1,500        636.00          954,000
     ツナググループ・ホールディングス                             400       307.00          122,800
     ＧａｍｅＷｉｔｈ                             700       597.00          417,900
     ソウルドアウト                            1,100       1,720.00          1,892,000
     ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                             500       584.00          292,000
     ウェルビー                             900      1,413.00          1,271,700
     エル・ティー・エス                             300      3,390.00          1,017,000
     ミダック                             500      4,040.00          2,020,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日総工産                            2,300        802.00         1,844,600
     キュービーネットホールディングス                            1,800       1,718.00          3,092,400
     ＲＰＡホールディングス                            3,300        627.00         2,069,100
     三櫻工業                            4,800       1,002.00          4,809,600
     マキタ                            49,300       4,830.00         238,119,000
     東芝テック                            4,100       4,375.00         17,937,500
     芝浦メカトロニクス                             700      4,870.00          3,409,000
     マブチモーター                            10,500       4,985.00         52,342,500
     日本電産                            91,100       13,295.00        1,211,174,500
     ユー・エム・シー・エレクトロニクス                            2,200        892.00         1,962,400
     トレックス・セミコンダクター                            2,000       1,552.00          3,104,000
     東光高岳                            1,800       1,451.00          2,611,800
     ダブル・スコープ                            6,700        767.00         5,138,900
     宮越ホールディングス                            1,800        959.00         1,726,200
     ダイヘン                            4,200       4,435.00         18,627,000
     ヤーマン                            6,300       1,657.00         10,439,100
     ＪＶＣケンウッド                            31,000        233.00         7,223,000
     ミマキエンジニアリング                            3,700        549.00         2,031,300
     Ｉ－ＰＥＸ                            1,800       1,998.00          3,596,400
     日新電機                            9,000       1,224.00         11,016,000
     大崎電気工業                            7,500        590.00         4,425,000
     オムロン                            31,500       8,690.00         273,735,000
     日東工業                            5,600       2,032.00         11,379,200
     ＩＤＥＣ                            5,000       1,780.00          8,900,000
     正興電機製作所                             700      1,951.00          1,365,700
     不二電機工業                             600      1,275.00           765,000
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                            12,900       3,155.00         40,699,500
     サクサホールディングス                            1,100       1,566.00          1,722,600
     メルコホールディングス                            1,300       3,765.00          4,894,500
     テクノメディカ                            1,000       1,652.00          1,652,000
     ダイヤモンドエレクトリックホールディング                             500      2,564.00          1,282,000
     日本電気                            48,100       6,370.00         306,397,000
     富士通                            34,000       15,255.00         518,670,000
     沖電気工業                            15,600       1,075.00         16,770,000
     岩崎通信機                            1,800        925.00         1,665,000
     電気興業                            1,800       2,790.00          5,022,000
     サンケン電気                            4,200       5,640.00         23,688,000
     ナカヨ                             800      1,439.00          1,151,200
     アイホン                            2,100       1,820.00          3,822,000
     ルネサスエレクトロニクス                           162,700        1,149.00         186,942,300
     セイコーエプソン                            46,900       1,869.00         87,656,100
     ワコム                            26,000        740.00        19,240,000
     アルバック                            6,900       4,490.00         30,981,000
     アクセル                            1,700        790.00         1,343,000
     ＥＩＺＯ                            3,000       3,975.00         11,925,000
     ジャパンディスプレイ                           110,000         47.00        5,170,000
     日本信号                            8,700        972.00         8,456,400
     京三製作所                            8,900        417.00         3,711,300
     能美防災                            5,100       2,244.00         11,444,400
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     ホーチキ                            2,700       1,348.00          3,639,600
     星和電機                            2,300        599.00         1,377,700
     エレコム                            4,400       4,630.00         20,372,000
     パナソニック                           403,500        1,435.50         579,224,250
     シャープ                            43,700       2,055.00         89,803,500
     アンリツ                            22,700       2,385.00         54,139,500
     富士通ゼネラル                            10,500       2,973.00         31,216,500
     ソニー                           237,000       11,215.00        2,657,955,000
     ＴＤＫ                            18,300       15,110.00         276,513,000
     帝国通信工業                            1,800       1,158.00          2,084,400
     タムラ製作所                            12,800        516.00         6,604,800
     アルプスアルパイン                            30,800       1,501.00         46,230,800
     池上通信機                            1,300        856.00         1,112,800
     日本電波工業                            3,700        738.00         2,730,600
     鈴木                            2,200       1,112.00          2,446,400
     日本トリム                             600      4,110.00          2,466,000
     ローランド　ディー．ジー．                            2,300       1,748.00          4,020,400
     フォスター電機                            4,000       1,261.00          5,044,000
     ＳＭＫ                            1,100       2,999.00          3,298,900
     ヨコオ                            2,500       2,900.00          7,250,000
     ティアック                            3,000        145.00          435,000
     ホシデン                            10,500       1,105.00         11,602,500
     ヒロセ電機                            5,800      16,490.00          95,642,000
     日本航空電子工業                            8,800       1,730.00         15,224,000
     ＴＯＡ                            4,000        952.00         3,808,000
     マクセルホールディングス                            7,500       1,452.00         10,890,000
     古野電気                            4,900       1,052.00          5,154,800
     ユニデンホールディングス                             900      2,835.00          2,551,500
     スミダコーポレーション                            3,200       1,004.00          3,212,800
     アイコム                            1,500       2,768.00          4,152,000
     リオン                            1,600       2,873.00          4,596,800
     本多通信工業                            3,800        523.00         1,987,400
     船井電機                            4,500        535.00         2,407,500
     横河電機                            37,800       2,101.00         79,417,800
     新電元工業                            1,300       3,365.00          4,374,500
     アズビル                            25,600       4,595.00         117,632,000
     東亜ディーケーケー                            2,000        836.00         1,672,000
     日本光電工業                            15,600       3,155.00         49,218,000
     チノー                            1,400       1,399.00          1,958,600
     共和電業                            4,600        385.00         1,771,000
     日本電子材料                            1,600       1,698.00          2,716,800
     堀場製作所                            7,500       6,920.00         51,900,000
     アドバンテスト                            28,100       8,570.00         240,817,000
     小野測器                            1,600        537.00          859,200
     エスペック                            3,400       1,804.00          6,133,600
     キーエンス                            37,100       51,450.00        1,908,795,000
     日置電機                            1,800       3,860.00          6,948,000
     シスメックス                            29,500       11,075.00         326,712,500
     日本マイクロニクス                            6,700       1,595.00         10,686,500
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     メガチップス                            3,600       3,340.00         12,024,000
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                            2,200       3,740.00          8,228,000
     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                            3,400        539.00         1,832,600
     澤藤電機                             400      2,088.00           835,200
     デンソー                            83,300       6,759.00         563,024,700
     原田工業                            1,700        949.00         1,613,300
     コーセル                            4,500       1,089.00          4,900,500
     イリソ電子工業                            3,200       5,210.00         16,672,000
     オプテックスグループ                            6,300       1,599.00         10,073,700
     千代田インテグレ                            1,800       1,800.00          3,240,000
     アイ・オー・データ機器                            1,700       1,037.00          1,762,900
     レーザーテック                            16,600       12,660.00         210,156,000
     スタンレー電気                            26,500       3,345.00         88,642,500
     岩崎電気                            1,600       1,543.00          2,468,800
     ウシオ電機                            19,300       1,365.00         26,344,500
     岡谷電機産業                            3,100        371.00         1,150,100
     ヘリオス　テクノ　ホールディング                            3,900        338.00         1,318,200
     エノモト                            1,000       1,863.00          1,863,000
     日本セラミック                            3,900       2,704.00         10,545,600
     遠藤照明                            1,900        612.00         1,162,800
     古河電池                            2,900       1,656.00          4,802,400
     双信電機                            1,800        453.00          815,400
     山一電機                            2,700       1,401.00          3,782,700
     図研                            2,500       2,647.00          6,617,500
     日本電子                            7,000       3,915.00         27,405,000
     カシオ計算機                            30,400       2,137.00         64,964,800
     ファナック                            33,200       25,795.00         856,394,000
     日本シイエムケイ                            8,900        478.00         4,254,200
     エンプラス                            1,700       4,375.00          7,437,500
     大真空                            1,200       2,586.00          3,103,200
     ローム                            15,700       10,560.00         165,792,000
     浜松ホトニクス                            27,100       6,560.00         177,776,000
     三井ハイテック                            3,800       3,765.00         14,307,000
     新光電気工業                            12,700       2,770.00         35,179,000
     京セラ                            57,700       7,213.00         416,190,100
     協栄産業                             600      1,325.00           795,000
     太陽誘電                            16,800       5,340.00         89,712,000
     村田製作所                           111,100        9,278.00        1,030,785,800
     双葉電子工業                            6,000        968.00         5,808,000
     日東電工                            24,200       9,030.00         218,526,000
     北陸電気工業                            1,500        902.00         1,353,000
     東海理化電機製作所                            10,200       1,837.00         18,737,400
     ニチコン                            11,800       1,073.00         12,661,400
     日本ケミコン                            3,100       1,737.00          5,384,700
     ＫＯＡ                            5,200       1,503.00          7,815,600
     三井Ｅ＆Ｓホールディングス                            13,800        481.00         6,637,800
     日立造船                            30,500        851.00        25,955,500
     三菱重工業                            59,400       3,266.00         194,000,400
     川崎重工業                            29,400       2,547.00         74,881,800
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＩＨＩ                            25,400       2,109.00         53,568,600
     名村造船所                            10,800        186.00         2,008,800
     サノヤスホールディングス                            4,800        150.00          720,000
     スプリックス                            1,300        899.00         1,168,700
     マネジメントソリューションズ                            1,700       1,705.00          2,898,500
     プロレド・パートナーズ                             600      3,315.00          1,989,000
     ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                             300       735.00          220,500
     テノ．ホールディングス                             300      1,133.00           339,900
     フロンティア・マネジメント                             600      1,692.00          1,015,200
     ピアラ                             200      1,660.00           332,000
     コプロ・ホールディングス                             300      2,900.00           870,000
     ギークス                             400      1,495.00           598,000
     カーブスホールディングス                            10,000        975.00         9,750,000
     フォーラムエンジニアリング                            2,100       1,057.00          2,219,700
     日本車輌製造                            1,300       2,549.00          3,313,700
     三菱ロジスネクスト                            5,100       1,216.00          6,201,600
     近畿車輛                             600      1,271.00           762,600
     ＦＰＧ                            11,600        634.00         7,354,400
     島根銀行                             700       660.00          462,000
     じもとホールディングス                            2,900        783.00         2,270,700
     全国保証                            9,700       5,000.00         48,500,000
     めぶきフィナンシャルグループ                           193,500         235.00        45,472,500
     ジャパンインベストメントアドバイザー                            2,100       1,344.00          2,822,400
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                            5,100       1,258.00          6,415,800
     九州フィナンシャルグループ                            76,000        444.00        33,744,000
     かんぽ生命保険                            46,200       2,238.00         103,395,600
     ゆうちょ銀行                           105,600        1,040.00         109,824,000
     富山第一銀行                            10,500        294.00         3,087,000
     コンコルディア・フィナンシャルグループ                           227,100         429.00        97,425,900
     ジェイリース                             800       700.00          560,000
     西日本フィナンシャルホールディングス                            25,300        721.00        18,241,300
     マーキュリアインベストメント                            1,600        774.00         1,238,400
     イントラスト                            1,600        684.00         1,094,400
     日本モーゲージサービス                            1,800       1,123.00          2,021,400
     Ｃａｓａ                            1,200       1,034.00          1,240,800
     アルヒ                            5,400       1,637.00          8,839,800
     プレミアグループ                            1,700       2,378.00          4,042,600
     日産自動車                           446,100         604.20        269,533,620
     いすゞ自動車                           109,500        1,145.00         125,377,500
     トヨタ自動車                           383,300        7,969.00        3,054,517,700
     日野自動車                            47,200       1,019.00         48,096,800
     三菱自動車工業                           139,700         320.00        44,704,000
     エフテック                            2,600        669.00         1,739,400
     レシップホールディングス                            1,800        570.00         1,026,000
     ＧＭＢ                             700       931.00          651,700
     ファルテック                             700       823.00          576,100
     武蔵精密工業                            8,600       1,851.00         15,918,600
     日産車体                            5,400        801.00         4,325,400
     新明和工業                            10,300        982.00        10,114,600
                                 73/126


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     極東開発工業                            6,500       1,611.00         10,471,500
     トピー工業                            3,100       1,456.00          4,513,600
     ティラド                            1,100       1,933.00          2,126,300
     曙ブレーキ工業                            20,500        176.00         3,608,000
     タチエス                            5,700       1,145.00          6,526,500
     ＮＯＫ                            18,600       1,494.00         27,788,400
     フタバ産業                            9,300        551.00         5,124,300
     ＫＹＢ                            4,300       2,963.00         12,740,900
     市光工業                            5,700        779.00         4,440,300
     大同メタル工業                            7,200        587.00         4,226,400
     プレス工業                            18,900        332.00         6,274,800
     ミクニ                            4,600        282.00         1,297,200
     太平洋工業                            8,000       1,212.00          9,696,000
     河西工業                            6,000        404.00         2,424,000
     アイシン精機                            27,700       3,740.00         103,598,000
     マツダ                           118,600         917.00        108,756,200
     今仙電機製作所                            3,900        757.00         2,952,300
     本田技研工業                           297,900        3,101.00         923,787,900
     スズキ                            75,000       4,713.00         353,475,000
     ＳＵＢＡＲＵ                           108,400        2,077.00         225,146,800
     安永                            2,000       1,195.00          2,390,000
     ヤマハ発動機                            53,400       2,418.00         129,121,200
     小糸製作所                            22,700       7,720.00         175,244,000
     ＴＢＫ                            5,300        449.00         2,379,700
     エクセディ                            5,200       1,646.00          8,559,200
     ミツバ                            7,000        612.00         4,284,000
     豊田合成                            12,200       2,836.00         34,599,200
     愛三工業                            5,900        595.00         3,510,500
     盟和産業                             500       888.00          444,000
     日本プラスト                            2,900        591.00         1,713,900
     ヨロズ                            3,500       1,263.00          4,420,500
     エフ・シー・シー                            6,300       1,796.00         11,314,800
     新家工業                             900      1,619.00          1,457,100
     シマノ                            14,200       23,980.00         340,516,000
     テイ・エス　テック                            8,800       3,270.00         28,776,000
     関西みらいフィナンシャルグループ                            17,700        614.00        10,867,800
     三十三フィナンシャルグループ                            3,500       1,386.00          4,851,000
     第四北越フィナンシャルグループ                            6,000       2,489.00         14,934,000
     ひろぎんホールディングス                            54,900        646.00        35,465,400
     ダイレクトマーケティングミックス                            1,400       3,190.00          4,466,000
     ポピンズホールディングス                             700      3,330.00          2,331,000
     ジャムコ                            2,600        885.00         2,301,000
     小野建                            3,300       1,336.00          4,408,800
     はるやまホールディングス                            1,600        714.00         1,142,400
     南陽                             900      1,609.00          1,448,100
     ノジマ                            6,800       2,822.00         19,189,600
     佐鳥電機                            2,200        763.00         1,678,600
     カッパ・クリエイト                            5,300       1,516.00          8,034,800
     エコートレーディング                            1,000        624.00          624,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     伯東                            2,500       1,260.00          3,150,000
     コンドーテック                            2,800       1,079.00          3,021,200
     中山福                            2,300        489.00         1,124,700
     ライトオン                            3,200        650.00         2,080,000
     ナガイレーベン                            5,000       2,726.00         13,630,000
     ジーンズメイト                            1,300        283.00          367,900
     三菱食品                            4,200       3,050.00         12,810,000
     良品計画                            49,400       2,533.00         125,130,200
     三城ホールディングス                            4,900        296.00         1,450,400
     松田産業                            2,700       1,917.00          5,175,900
     第一興商                            5,500       4,540.00         24,970,000
     メディパルホールディングス                            37,300       2,158.00         80,493,400
     アドヴァン                            3,800       1,034.00          3,929,200
     ＳＰＫ                            1,800       1,275.00          2,295,000
     萩原電気ホールディングス                            1,300       2,580.00          3,354,000
     アルビス                            1,400       2,454.00          3,435,600
     アズワン                            2,700      12,840.00          34,668,000
     スズデン                            1,500       1,280.00          1,920,000
     尾家産業                            1,200       1,370.00          1,644,000
     シモジマ                            2,300       1,379.00          3,171,700
     ドウシシャ                            3,500       1,850.00          6,475,000
     小津産業                            1,000       1,949.00          1,949,000
     コナカ                            4,200        338.00         1,419,600
     高速                            2,200       1,513.00          3,328,600
     ハウス　オブ　ローゼ                             600      1,708.00          1,024,800
     Ｇ－７ホールディングス                            2,200       2,533.00          5,572,600
     たけびし                            1,400       1,562.00          2,186,800
     イオン北海道                            4,900       1,129.00          5,532,100
     コジマ                            7,100        648.00         4,600,800
     ヒマラヤ                            1,200        942.00         1,130,400
     コーナン商事                            5,400       2,960.00         15,984,000
     ネットワンシステムズ                            15,100       3,505.00         52,925,500
     エコス                            1,600       1,865.00          2,984,000
     ワタミ                            4,400       1,001.00          4,404,400
     マルシェ                             700       503.00          352,100
     リックス                            1,000       1,512.00          1,512,000
     システムソフト                            9,500        132.00         1,254,000
     パン・パシフィック・インターナショナルホール
                                74,500       2,713.00         202,118,500
     ディングス
     丸文                            3,600        522.00         1,879,200
     西松屋チェーン                            8,300       1,426.00         11,835,800
     ゼンショーホールディングス                            20,000       2,781.00         55,620,000
     ハピネット                            3,100       1,552.00          4,811,200
     幸楽苑ホールディングス                            2,400       1,724.00          4,137,600
     ハークスレイ                             800       897.00          717,600
     橋本総業ホールディングス                             800      2,594.00          2,075,200
     日本ライフライン                            11,200       1,352.00         15,142,400
     サイゼリヤ                            5,600       2,352.00         13,171,200
     タカショー                            1,900        704.00         1,337,600
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＶＴホールディングス                            13,800        421.00         5,809,800
     マルカ                            1,200       2,026.00          2,431,200
     アルゴグラフィックス                            2,900       2,960.00          8,584,000
     魚力                            1,200       1,869.00          2,242,800
     ＩＤＯＭ                            10,100        607.00         6,130,700
     日本エム・ディ・エム                            2,200       1,904.00          4,188,800
     ポプラ                             700       338.00          236,600
     フジ・コーポレーション                            1,100       2,418.00          2,659,800
     ユナイテッドアローズ                            3,900       1,971.00          7,686,900
     進和                            2,200       2,130.00          4,686,000
     エスケイジャパン                             900       438.00          394,200
     ダイトロン                            1,800       1,566.00          2,818,800
     ハイデイ日高                            5,500       1,703.00          9,366,500
     シークス                            4,800       1,746.00          8,380,800
     京都きもの友禅                            2,200        265.00          583,000
     コロワイド                            12,600       2,026.00         25,527,600
     ピーシーデポコーポレーション                            4,100        507.00         2,078,700
     田中商事                            1,600        700.00         1,120,000
     オーハシテクニカ                            2,100       1,599.00          3,357,900
     壱番屋                            2,700       4,955.00         13,378,500
     白銅                            1,500       1,436.00          2,154,000
     トップカルチャー                            1,700        370.00          629,000
     ＰＬＡＮＴ                             700       745.00          521,500
     スギホールディングス                            7,400       7,850.00         58,090,000
     ダイコー通産                             300      1,513.00           453,900
     薬王堂ホールディングス                            1,600       2,615.00          4,184,000
     島津製作所                            48,700       3,870.00         188,469,000
     ＪＭＳ                            3,200        904.00         2,892,800
     クボテック                            1,100        359.00          394,900
     長野計器                            3,200        934.00         2,988,800
     ブイ・テクノロジー                            1,800       5,260.00          9,468,000
     スター精密                            5,900       1,545.00          9,115,500
     東京計器                            2,600        938.00         2,438,800
     愛知時計電機                             600      4,325.00          2,595,000
     インターアクション                            1,900       2,409.00          4,577,100
     オーバル                            4,300        281.00         1,208,300
     東京精密                            6,400       4,750.00         30,400,000
     マニー                            15,000       2,465.00         36,975,000
     ニコン                            57,700        931.00        53,718,700
     トプコン                            19,000       1,336.00         25,384,000
     オリンパス                           209,300        2,324.50         486,517,850
     理研計器                            3,400       2,697.00          9,169,800
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                            6,600       8,440.00         55,704,000
     キヤノン電子                            3,500       1,660.00          5,810,000
     タムロン                            3,100       1,999.00          6,196,900
     ＨＯＹＡ                            75,100       11,880.00         892,188,000
     シード                            2,300        629.00         1,446,700
     ノーリツ鋼機                            2,600       2,458.00          6,390,800
     エー・アンド・デイ                            3,100       1,155.00          3,580,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     朝日インテック                            39,800       3,060.00         121,788,000
     キヤノン                           188,000        2,248.00         422,624,000
     リコー                            96,200       1,213.00         116,690,600
     シチズン時計                            45,100        417.00        18,806,700
     リズム                            1,200        826.00          991,200
     大研医器                            3,300        575.00         1,897,500
     メニコン                            5,500       6,130.00         33,715,000
     シンシア                             400       788.00          315,200
     中本パックス                            1,100       1,593.00          1,752,300
     スノーピーク                            2,400       2,861.00          6,866,400
     パラマウントベッドホールディングス                            3,700       4,475.00         16,557,500
     トランザクション                            2,000       1,130.00          2,260,000
     粧美堂                            1,600        409.00          654,400
     ニホンフラッシュ                            3,500       1,207.00          4,224,500
     前田工繊                            4,200       2,916.00         12,247,200
     永大産業                            5,400        307.00         1,657,800
     アートネイチャー                            3,500        676.00         2,366,000
     バンダイナムコホールディングス                            31,300       8,061.00         252,309,300
     アイフィスジャパン                             900       780.00          702,000
     共立印刷                            6,000        133.00          798,000
     ＳＨＯＥＩ                            3,400       4,355.00         14,807,000
     フランスベッドホールディングス                            5,400        956.00         5,162,400
     マーベラス                            5,700        829.00         4,725,300
     パイロットコーポレーション                            6,800       3,460.00         23,528,000
     萩原工業                            2,100       1,451.00          3,047,100
     エイベックス                            6,400       1,493.00          9,555,200
     トッパン・フォームズ                            6,700       1,032.00          6,914,400
     フジシールインターナショナル                            7,700       2,223.00         17,117,100
     タカラトミー                            17,300       1,036.00         17,922,800
     廣済堂                            2,900       1,037.00          3,007,300
     エステールホールディングス                            1,000        663.00          663,000
     レック                            4,100       1,325.00          5,432,500
     タカノ                            1,700        609.00         1,035,300
     三光合成                            4,700        419.00         1,969,300
     プロネクサス                            3,200       1,231.00          3,939,200
     ホクシン                            3,100        114.00          353,400
     ウッドワン                            1,400       1,083.00          1,516,200
     大建工業                            2,600       2,046.00          5,319,600
     きもと                            6,100        193.00         1,177,300
     凸版印刷                            57,500       1,762.00         101,315,000
     大日本印刷                            45,700       2,076.00         94,873,200
     共同印刷                            1,200       2,927.00          3,512,400
     ＮＩＳＳＨＡ                            7,900       1,320.00         10,428,000
     光村印刷                             300      1,775.00           532,500
     藤森工業                            3,500       4,545.00         15,907,500
     ヴィア・ホールディングス                            5,400        227.00         1,225,800
     ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                            1,800       1,739.00          3,130,200
     前澤化成工業                            2,800        986.00         2,760,800
     未来工業                            1,300       1,725.00          2,242,500
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     アシックス                            33,400       1,817.00         60,687,800
     ツツミ                             900      2,147.00          1,932,300
     ウェーブロックホールディングス                            1,900        721.00         1,369,900
     ＪＳＰ                            2,200       1,880.00          4,136,000
     ニチハ                            5,400       2,970.00         16,038,000
     ローランド                            2,200       3,900.00          8,580,000
     エフピコ                            6,900       4,450.00         30,705,000
     小松ウオール工業                            1,400       1,943.00          2,720,200
     ヤマハ                            22,500       6,190.00         139,275,000
     河合楽器製作所                            1,200       3,645.00          4,374,000
     クリナップ                            4,100        516.00         2,115,600
     ピジョン                            24,300       4,065.00         98,779,500
     天馬                            2,500       2,219.00          5,547,500
     オリバー                             900      2,583.00          2,324,700
     兼松サステック                             400      1,785.00           714,000
     キングジム                            3,700        897.00         3,318,900
     象印マホービン                            10,400       1,764.00         18,345,600
     リンテック                            8,200       2,470.00         20,254,000
     信越ポリマー                            5,700        998.00         5,688,600
     東リ                            11,100        253.00         2,808,300
     イトーキ                            7,400        369.00         2,730,600
     任天堂                            21,700       62,030.00        1,346,051,000
     三菱鉛筆                            6,300       1,495.00          9,418,500
     松風                            1,700       1,900.00          3,230,000
     タカラスタンダード                            7,900       1,598.00         12,624,200
     コクヨ                            18,500       1,553.00         28,730,500
     ナカバヤシ                            4,400        627.00         2,758,800
     ニフコ                            13,900       3,995.00         55,530,500
     立川ブラインド工業                            1,800       1,391.00          2,503,800
     グローブライド                            1,700       4,090.00          6,953,000
     オカムラ                            13,400       1,150.00         15,410,000
     バルカー                            3,100       2,109.00          6,537,900
     ＭＵＴＯＨホールディングス                             500      1,634.00           817,000
     伊藤忠商事                           260,600        3,329.00         867,537,400
     丸紅                           367,400         822.50        302,186,500
     スクロール                            5,200       1,100.00          5,720,000
     高島                             700      1,688.00          1,181,600
     ヨンドシーホールディングス                            3,400       1,869.00          6,354,600
     三陽商会                            2,300        744.00         1,711,200
     長瀬産業                            20,900       1,777.00         37,139,300
     ナイガイ                            1,200        325.00          390,000
     蝶理                            2,400       1,624.00          3,897,600
     豊田通商                            37,400       4,545.00         169,983,000
     オンワードホールディングス                            22,300        285.00         6,355,500
     三共生興                            5,600        552.00         3,091,200
     兼松                            14,200       1,414.00         20,078,800
     美津濃                            3,500       2,153.00          7,535,500
     ツカモトコーポレーション                             900      1,527.00          1,374,300
     ルックホールディングス                            1,300       1,167.00          1,517,100
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     三井物産                           302,500        2,286.00         691,515,000
     日本紙パルプ商事                            1,900       3,690.00          7,011,000
     東京エレクトロン                            22,200       41,480.00         920,856,000
     カメイ                            4,900       1,191.00          5,835,900
     東都水産                             500      4,080.00          2,040,000
     ＯＵＧホールディングス                             600      2,829.00          1,697,400
     スターゼン                            1,400       4,615.00          6,461,000
     セイコーホールディングス                            5,400       2,076.00         11,210,400
     山善                            14,800       1,003.00         14,844,400
     椿本興業                             800      3,750.00          3,000,000
     住友商事                           235,100        1,553.00         365,110,300
     日本ユニシス                            12,900       3,100.00         39,990,000
     内田洋行                            1,500       4,765.00          7,147,500
     三菱商事                           226,900        3,037.00         689,095,300
     第一実業                            1,800       4,140.00          7,452,000
     キヤノンマーケティングジャパン                            9,400       2,400.00         22,560,000
     西華産業                            2,300       1,380.00          3,174,000
     佐藤商事                            3,600       1,038.00          3,736,800
     菱洋エレクトロ                            2,900       2,772.00          8,038,800
     東京産業                            3,700        651.00         2,408,700
     ユアサ商事                            3,600       3,080.00         11,088,000
     神鋼商事                            1,100       2,023.00          2,225,300
     トルク                            2,600        257.00          668,200
     阪和興業                            7,100       3,050.00         21,655,000
     正栄食品工業                            2,400       3,965.00          9,516,000
     カナデン                            3,000       1,191.00          3,573,000
     菱電商事                            2,700       1,616.00          4,363,200
     ニプロ                            26,700       1,359.00         36,285,300
     フルサト工業                            1,800       1,323.00          2,381,400
     岩谷産業                            8,900       6,080.00         54,112,000
     ナイス                            1,400       1,707.00          2,389,800
     昭光通商                            1,300        802.00         1,042,600
     ニチモウ                             700      1,929.00          1,350,300
     極東貿易                            1,200       1,450.00          1,740,000
     イワキ                            5,700        616.00         3,511,200
     兼松エレクトロニクス                            2,000       3,675.00          7,350,000
     三愛石油                            9,300       1,184.00         11,011,200
     稲畑産業                            8,300       1,619.00         13,437,700
     ＧＳＩクレオス                             900      2,559.00          2,303,100
     明和産業                            4,100        491.00         2,013,100
     クワザワホールディングス                            1,300        700.00          910,000
     キムラタン                            14,500         27.00         391,500
     ヤマエ久野                            3,100       1,107.00          3,431,700
     ゴールドウイン                            6,100       7,060.00         43,066,000
     ユニ・チャーム                            80,200       4,546.00         364,589,200
     デサント                            6,400       1,827.00         11,692,800
     キング                            1,700        581.00          987,700
     ワキタ                            7,200        962.00         6,926,400
     ヤマトインターナショナル                            4,100        330.00         1,353,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     東邦ホールディングス                            12,200       1,891.00         23,070,200
     サンゲツ                            10,200       1,617.00         16,493,400
     ミツウロコグループホールディングス                            5,600       1,275.00          7,140,000
     シナネンホールディングス                            1,500       3,105.00          4,657,500
     伊藤忠エネクス                            8,300       1,047.00          8,690,100
     サンリオ                            10,700       1,751.00         18,735,700
     サンワテクノス                            2,900       1,030.00          2,987,000
     リョーサン                            4,200       2,259.00          9,487,800
     新光商事                            4,900        802.00         3,929,800
     トーホー                            1,700       1,786.00          3,036,200
     三信電気                            2,000       1,996.00          3,992,000
     東陽テクニカ                            3,900       1,065.00          4,153,500
     モスフードサービス                            5,000       3,185.00         15,925,000
     加賀電子                            3,300       2,488.00          8,210,400
     三益半導体工業                            3,000       2,483.00          7,449,000
     都築電気                            1,300       1,586.00          2,061,800
     ソーダニッカ                            4,500        560.00         2,520,000
     立花エレテック                            2,800       1,547.00          4,331,600
     木曽路                            5,000       2,390.00         11,950,000
     ＳＲＳホールディングス                            4,400        902.00         3,968,800
     千趣会                            7,900        381.00         3,009,900
     タカキュー                            3,300        138.00          455,400
     リテールパートナーズ                            4,500       1,429.00          6,430,500
     ケーヨー                            6,800        708.00         4,814,400
     上新電機                            4,500       3,060.00         13,770,000
     日本瓦斯                            6,000       5,120.00         30,720,000
     ロイヤルホールディングス                            6,600       1,888.00         12,460,800
     東天紅                             300       964.00          289,200
     いなげや                            4,100       1,701.00          6,974,100
     チヨダ                            3,900        990.00         3,861,000
     ライフコーポレーション                            2,900       3,290.00          9,541,000
     リンガーハット                            4,700       2,265.00         10,645,500
     ＭｒＭａｘＨＤ                            5,600        726.00         4,065,600
     テンアライド                            4,900        363.00         1,778,700
     ＡＯＫＩホールディングス                            7,300        673.00         4,912,900
     オークワ                            5,900       1,206.00          7,115,400
     コメリ                            5,900       2,829.00         16,691,100
     青山商事                            8,700        862.00         7,499,400
     しまむら                            4,300      10,600.00          45,580,000
     はせがわ                            2,100        294.00          617,400
     高島屋                            27,100       1,134.00         30,731,400
     松屋                            7,600       1,016.00          7,721,600
     エイチ・ツー・オー　リテイリング                            17,900        915.00        16,378,500
     近鉄百貨店                            1,400       3,245.00          4,543,000
     丸井グループ                            31,500       2,044.00         64,386,000
     クレディセゾン                            22,200       1,350.00         29,970,000
     アクシアル　リテイリング                            3,100       4,610.00         14,291,000
     井筒屋                            1,700        268.00          455,600
     イオン                           143,400        3,079.00         441,528,600
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     イズミ                            7,700       4,050.00         31,185,000
     フォーバル                            1,900        845.00         1,605,500
     平和堂                            6,800       2,097.00         14,259,600
     フジ                            4,600       1,945.00          8,947,000
     ヤオコー                            4,300       6,670.00         28,681,000
     ゼビオホールディングス                            4,500        940.00         4,230,000
     ケーズホールディングス                            33,100       1,420.00         47,002,000
     ＰＡＬＴＡＣ                            6,000       6,070.00         36,420,000
     三谷産業                            5,900        418.00         2,466,200
     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                            1,900        851.00         1,616,900
     日産東京販売ホールディングス                            5,900        255.00         1,504,500
     新生銀行                            30,400       1,719.00         52,257,600
     あおぞら銀行                            22,200       2,376.00         52,747,200
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                          2,552,800          565.00       1,442,332,000
     りそなホールディングス                           405,600         438.90        178,017,840
     三井住友トラスト・ホールディングス                            70,500       3,685.00         259,792,500
     三井住友フィナンシャルグループ                           258,200        3,831.00         989,164,200
     千葉銀行                           124,400         707.00        87,950,800
     群馬銀行                            73,100        362.00        26,462,200
     武蔵野銀行                            5,600       1,694.00          9,486,400
     千葉興業銀行                            9,100        257.00         2,338,700
     筑波銀行                            18,300        184.00         3,367,200
     七十七銀行                            11,600       1,483.00         17,202,800
     青森銀行                            2,900       2,464.00          7,145,600
     秋田銀行                            2,400       1,469.00          3,525,600
     山形銀行                            4,100       1,101.00          4,514,100
     岩手銀行                            2,500       2,237.00          5,592,500
     東邦銀行                            33,700        224.00         7,548,800
     東北銀行                            2,000       1,086.00          2,172,000
     みちのく銀行                            2,800       1,075.00          3,010,000
     ふくおかフィナンシャルグループ                            33,600       2,035.00         68,376,000
     静岡銀行                            90,800        831.00        75,454,800
     十六銀行                            4,700       2,094.00          9,841,800
     スルガ銀行                            33,100        368.00        12,180,800
     八十二銀行                            83,800        370.00        31,006,000
     山梨中央銀行                            4,300        866.00         3,723,800
     大垣共立銀行                            7,500       2,114.00         15,855,000
     福井銀行                            3,200       1,904.00          6,092,800
     北國銀行                            3,400       2,792.00          9,492,800
     清水銀行                            1,800       1,683.00          3,029,400
     富山銀行                             800      2,875.00          2,300,000
     滋賀銀行                            7,600       2,095.00         15,922,000
     南都銀行                            5,400       1,897.00         10,243,800
     百五銀行                            34,100        320.00        10,912,000
     京都銀行                            13,300       6,420.00         85,386,000
     紀陽銀行                            13,500       1,494.00         20,169,000
     ほくほくフィナンシャルグループ                            25,400       1,001.00         25,425,400
     山陰合同銀行                            22,500        494.00        11,115,000
     中国銀行                            32,000        905.00        28,960,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     鳥取銀行                            1,400       1,126.00          1,576,400
     伊予銀行                            49,300        629.00        31,009,700
     百十四銀行                            4,000       1,634.00          6,536,000
     四国銀行                            5,700        755.00         4,303,500
     阿波銀行                            5,700       2,375.00         13,537,500
     大分銀行                            2,200       2,116.00          4,655,200
     宮崎銀行                            2,500       2,279.00          5,697,500
     佐賀銀行                            2,300       1,471.00          3,383,300
     沖縄銀行                            3,500       2,843.00          9,950,500
     琉球銀行                            8,700        787.00         6,846,900
     セブン銀行                           124,300         242.00        30,080,600
     みずほフィナンシャルグループ                           507,100        1,566.00         794,118,600
     高知銀行                            1,300        805.00         1,046,500
     山口フィナンシャルグループ                            46,400        705.00        32,712,000
     芙蓉総合リース                            3,900       7,350.00         28,665,000
     みずほリース                            5,900       3,375.00         19,912,500
     東京センチュリー                            8,700       7,160.00         62,292,000
     ＳＢＩホールディングス                            45,700       2,994.00         136,825,800
     日本証券金融                            15,600        621.00         9,687,600
     アイフル                            58,000        293.00        16,994,000
     日本アジア投資                            4,000        254.00         1,016,000
     長野銀行                            1,200       1,287.00          1,544,400
     名古屋銀行                            2,800       3,040.00          8,512,000
     北洋銀行                            57,200        270.00        15,444,000
     愛知銀行                            1,400       3,000.00          4,200,000
     中京銀行                            1,300       1,768.00          2,298,400
     大光銀行                            1,500       1,365.00          2,047,500
     愛媛銀行                            5,200        987.00         5,132,400
     トマト銀行                            1,400       1,073.00          1,502,200
     京葉銀行                            16,100        448.00         7,212,800
     栃木銀行                            17,900        178.00         3,186,200
     北日本銀行                            1,300       1,951.00          2,536,300
     東和銀行                            6,600        690.00         4,554,000
     福島銀行                            3,400        272.00          924,800
     大東銀行                            1,800        676.00         1,216,800
     リコーリース                            3,000       3,425.00         10,275,000
     イオンフィナンシャルサービス                            22,800       1,371.00         31,258,800
     アコム                            74,800        490.00        36,652,000
     ジャックス                            4,200       2,103.00          8,832,600
     オリエントコーポレーション                           102,600         149.00        15,287,400
     日立キャピタル                            8,800       3,020.00         26,576,000
     オリックス                           226,500        1,819.00         412,003,500
     三菱ＵＦＪリース                            84,000        598.00        50,232,000
     ジャフコ　グループ                            5,700       6,650.00         37,905,000
     九州リースサービス                            1,700        665.00         1,130,500
     トモニホールディングス                            29,300        312.00         9,141,600
     大和証券グループ本社                           279,300         538.00        150,263,400
     野村ホールディングス                           569,700         643.00        366,317,100
     岡三証券グループ                            32,300        418.00        13,501,400
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     丸三証券                            11,200        621.00         6,955,200
     東洋証券                            14,700        172.00         2,528,400
     東海東京フィナンシャル・ホールディングス                            39,500        373.00        14,733,500
     光世証券                             900       660.00          594,000
     水戸証券                            9,600        291.00         2,793,600
     いちよし証券                            6,900        572.00         3,946,800
     松井証券                            18,600        925.00        17,205,000
     ＳＯＭＰＯホールディングス                            65,800       3,985.00         262,213,000
     日本取引所グループ                           100,800        2,431.00         245,044,800
     マネックスグループ                            27,800        825.00        22,935,000
     極東証券                            5,000        791.00         3,955,000
     岩井コスモホールディングス                            3,500       1,563.00          5,470,500
     藍澤證券                            6,700        911.00         6,103,700
     フィデアホールディングス                            36,200        125.00         4,525,000
     池田泉州ホールディングス                            43,300        165.00         7,144,500
     アニコム　ホールディングス                            10,700       1,034.00         11,063,800
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディ
                                90,600       3,087.00         279,682,200
     ングス
     マネーパートナーズグループ                            4,400        274.00         1,205,600
     スパークス・グループ                            17,300        313.00         5,414,900
     小林洋行                            1,300        291.00          378,300
     第一生命ホールディングス                           197,100        1,886.50         371,829,150
     東京海上ホールディングス                           123,700        5,382.00         665,753,400
     アドバンテッジリスクマネジメント                            2,200        736.00         1,619,200
     イー・ギャランティ                            4,500       1,946.00          8,757,000
     アサックス                            2,100        747.00         1,568,700
     ＮＥＣキャピタルソリューション                            1,500       2,016.00          3,024,000
     Ｔ＆Ｄホールディングス                           111,500        1,371.00         152,866,500
     アドバンスクリエイト                             900      1,836.00          1,652,400
     三井不動産                           170,100        2,452.00         417,085,200
     三菱地所                           245,100        1,819.50         445,959,450
     平和不動産                            6,500       3,350.00         21,775,000
     東京建物                            36,800       1,571.00         57,812,800
     ダイビル                            9,800       1,298.00         12,720,400
     京阪神ビルディング                            6,100       1,495.00          9,119,500
     住友不動産                            83,900       3,680.00         308,752,000
     太平洋興発                            1,500        705.00         1,057,500
     テーオーシー                            7,400        775.00         5,735,000
     東京楽天地                             700      4,465.00          3,125,500
     レオパレス２１                            31,000        143.00         4,433,000
     スターツコーポレーション                            4,500       2,853.00         12,838,500
     フジ住宅                            4,300        717.00         3,083,100
     空港施設                            4,200        550.00         2,310,000
     明和地所                            2,100        709.00         1,488,900
     ゴールドクレスト                            3,000       1,662.00          4,986,000
     リログループ                            19,700       2,285.00         45,014,500
     エスリード                            1,600       1,688.00          2,700,800
     日神グループホールディングス                            6,500        467.00         3,035,500
     日本エスコン                            6,800        767.00         5,215,600
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     タカラレーベン                            17,200        370.00         6,364,000
     ＡＶＡＮＴＩＡ                            2,000        869.00         1,738,000
     イオンモール                            18,700       1,808.00         33,809,600
     毎日コムネット                            1,200        702.00          842,400
     ファースト住建                            1,900       1,184.00          2,249,600
     ランド                           239,500         11.00        2,634,500
     カチタス                            9,400       2,938.00         27,617,200
     東祥                            2,200       1,852.00          4,074,400
     トーセイ                            5,200       1,055.00          5,486,000
     穴吹興産                            1,000       1,780.00          1,780,000
     サンフロンティア不動産                            4,500       1,009.00          4,540,500
     エフ・ジェー・ネクスト                            3,800       1,089.00          4,138,200
     インテリックス                            1,300        587.00          763,100
     ランドビジネス                            1,700        350.00          595,000
     サンネクスタグループ                            1,000        953.00          953,000
     グランディハウス                            3,400        475.00         1,615,000
     東武鉄道                            39,400       3,080.00         121,352,000
     相鉄ホールディングス                            12,400       2,589.00         32,103,600
     東急                            95,400       1,418.00         135,277,200
     京浜急行電鉄                            48,500       1,696.00         82,256,000
     小田急電鉄                            60,600       3,100.00         187,860,000
     京王電鉄                            21,100       7,770.00         163,947,000
     京成電鉄                            28,300       3,840.00         108,672,000
     富士急行                            5,100       5,710.00         29,121,000
     新京成電鉄                            1,100       2,194.00          2,413,400
     東日本旅客鉄道                            66,600       7,994.00         532,400,400
     西日本旅客鉄道                            33,700       6,453.00         217,466,100
     東海旅客鉄道                            31,500       17,250.00         543,375,000
     西武ホールディングス                            45,500       1,237.00         56,283,500
     鴻池運輸                            6,100       1,064.00          6,490,400
     西日本鉄道                            10,500       3,100.00         32,550,000
     ハマキョウレックス                            2,900       3,300.00          9,570,000
     サカイ引越センター                            1,700       4,950.00          8,415,000
     近鉄グループホールディングス                            35,800       4,440.00         158,952,000
     阪急阪神ホールディングス                            47,800       3,550.00         169,690,000
     南海電気鉄道                            16,900       2,610.00         44,109,000
     京阪ホールディングス                            15,900       4,995.00         79,420,500
     神戸電鉄                            1,000       3,695.00          3,695,000
     名古屋鉄道                            29,400       2,747.00         80,761,800
     山陽電気鉄道                            2,600       2,006.00          5,215,600
     アルプス物流                            2,400        989.00         2,373,600
     トランコム                            1,000       8,320.00          8,320,000
     日本通運                            12,400       7,980.00         98,952,000
     ヤマトホールディングス                            50,200       2,782.00         139,656,400
     山九                            9,200       4,630.00         42,596,000
     日新                            2,800       1,436.00          4,020,800
     丸運                            2,800        254.00          711,200
     丸全昭和運輸                            2,900       3,200.00          9,280,000
     センコーグループホールディングス                            20,100       1,074.00         21,587,400
                                 84/126


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                                    ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     トナミホールディングス                             900      5,300.00          4,770,000
     ニッコンホールディングス                            12,200       2,142.00         26,132,400
     日本石油輸送                             400      2,662.00          1,064,800
     福山通運                            4,700       4,365.00         20,515,500
     セイノーホールディングス                            26,800       1,561.00         41,834,800
     エスライン                            1,100        908.00          998,800
     神奈川中央交通                             900      3,880.00          3,492,000
     日立物流                            8,000       3,515.00         28,120,000
     丸和運輸機関                            7,800       1,883.00         14,687,400
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                            3,700       1,743.00          6,449,100
     日本郵船                            29,900       3,165.00         94,633,500
     商船三井                            21,200       3,375.00         71,550,000
     川崎汽船                            11,300       2,073.00         23,424,900
     ＮＳユナイテッド海運                            1,600       1,675.00          2,680,000
     明治海運                            3,700        396.00         1,465,200
     飯野海運                            17,200        481.00         8,273,200
     共栄タンカー                             600      1,064.00           638,400
     九州旅客鉄道                            27,700       2,724.00         75,454,800
     ＳＧホールディングス                            67,700       2,458.00         166,406,600
     日本航空                            87,300       2,507.00         218,861,100
     ＡＮＡホールディングス                            96,700       2,530.50         244,699,350
     パスコ                            1,000       1,289.00          1,289,000
     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                             900      2,909.00          2,618,100
     シルバーライフ                             500      2,033.00          1,016,500
     ヤマシタヘルスケアホールディングス                             400      1,553.00           621,200
     一家ダイニングプロジェクト                             400       592.00          236,800
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                            1,700       3,510.00          5,967,000
     コーア商事ホールディングス                             800      1,178.00           942,400
     国際紙パルプ商事                            9,800        249.00         2,440,200
     ナルミヤ・インターナショナル                             600      1,136.00           681,600
     ブックオフグループホールディングス                            2,600        904.00         2,350,400
     ギフト                             400      2,006.00           802,400
     三菱倉庫                            11,600       3,325.00         38,570,000
     三井倉庫ホールディングス                            3,800       2,194.00          8,337,200
     住友倉庫                            13,100       1,476.00         19,335,600
     澁澤倉庫                            2,000       2,266.00          4,532,000
     ヤマタネ                            1,500       1,482.00          2,223,000
     東陽倉庫                            7,600        340.00         2,584,000
     乾汽船                            2,400       1,048.00          2,515,200
     日本トランスシティ                            7,900        542.00         4,281,800
     ケイヒン                             600      1,377.00           826,200
     中央倉庫                            2,600       1,206.00          3,135,600
     川西倉庫                             700      1,194.00           835,800
     安田倉庫                            3,500        959.00         3,356,500
     ファイズホールディングス                            1,000        850.00          850,000
     東洋埠頭                            1,200       1,501.00          1,801,200
     宇徳                            3,400        490.00         1,666,000
     上組                            19,900       2,094.00         41,670,600
     サンリツ                            1,200        702.00          842,400
                                 85/126


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                                    ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     キムラユニティー                            1,400       1,168.00          1,635,200
     キユーソー流通システム                            1,000       1,621.00          1,621,000
     近鉄エクスプレス                            6,900       2,606.00         17,981,400
     東海運                            2,700        323.00          872,100
     エーアイテイー                            2,200       1,003.00          2,206,600
     内外トランスライン                            1,500       1,390.00          2,085,000
     ショーエイコーポレーション                             700      1,058.00           740,600
     日本コンセプト                            1,400       1,679.00          2,350,600
     ＴＢＳホールディングス                            24,600       2,117.00         52,078,200
     日本テレビホールディングス                            30,900       1,455.00         44,959,500
     朝日放送グループホールディングス                            4,300        728.00         3,130,400
     テレビ朝日ホールディングス                            10,400       2,108.00         21,923,200
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                            24,800        463.00        11,482,400
     テレビ東京ホールディングス                            2,700       2,484.00          6,706,800
     日本ＢＳ放送                            1,400       1,110.00          1,554,000
     ビジョン                            4,600       1,148.00          5,280,800
     スマートバリュー                            1,000        872.00          872,000
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                            1,400       1,856.00          2,598,400
     ワイヤレスゲート                            2,200        478.00         1,051,600
     コネクシオ                            2,100       1,357.00          2,849,700
     日本通信                            29,100        265.00         7,711,500
     クロップス                             800       805.00          644,000
     日本電信電話                           434,300        2,761.50        1,199,319,450
     ＫＤＤＩ                           297,700        3,278.00         975,860,600
     ソフトバンク                           337,400        1,412.50         476,577,500
     光通信                            4,400      21,060.00          92,664,000
     エムティーアイ                            4,000        810.00         3,240,000
     ＧＭＯインターネット                            13,300       3,065.00         40,764,500
     ファイバーゲート                            1,400       1,822.00          2,550,800
     アイドママーケティングコミュニケーション                            1,400        500.00          700,000
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                            10,000       4,170.00         41,700,000
     学研ホールディングス                            5,000       1,423.00          7,115,000
     ゼンリン                            6,700       1,299.00          8,703,300
     昭文社ホールディングス                            1,500        478.00          717,000
     インプレスホールディングス                            3,200        203.00          649,600
     東京電力ホールディングス                           320,700         354.00        113,527,800
     中部電力                           115,700        1,311.50         151,740,550
     関西電力                           143,300        1,097.00         157,200,100
     中国電力                            54,500       1,298.00         70,741,000
     北陸電力                            35,300        680.00        24,004,000
     東北電力                            88,500        973.00        86,110,500
     四国電力                            32,000        788.00        25,216,000
     九州電力                            83,500        947.00        79,074,500
     北海道電力                            36,000        462.00        16,632,000
     沖縄電力                            7,500       1,489.00         11,167,500
     電源開発                            30,000       1,796.00         53,880,000
     エフオン                            2,200        991.00         2,180,200
     イーレックス                            5,600       1,871.00         10,477,600
     レノバ                            6,500       3,300.00         21,450,000
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                                                          EDINET提出書類
                                    ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     東京瓦斯                            72,700       2,260.50         164,338,350
     大阪瓦斯                            68,500       1,955.00         133,917,500
     東邦瓦斯                            18,600       6,370.00         118,482,000
     北海道瓦斯                            2,000       1,616.00          3,232,000
     広島ガス                            9,100        387.00         3,521,700
     西部瓦斯                            4,300       2,932.00         12,607,600
     静岡ガス                            10,900        945.00        10,300,500
     メタウォーター                            3,700       2,121.00          7,847,700
     アイネット                            1,900       1,453.00          2,760,700
     松竹                            2,400      15,230.00          36,552,000
     東宝                            21,900       4,145.00         90,775,500
     エイチ・アイ・エス                            5,300       2,256.00         11,956,800
     東映                            1,200      21,960.00          26,352,000
     ラックランド                            1,200       2,392.00          2,870,400
     エヌ・ティ・ティ・データ                            98,800       1,743.00         172,208,400
     共立メンテナンス                            6,100       3,850.00         23,485,000
     イチネンホールディングス                            4,100       1,375.00          5,637,500
     建設技術研究所                            2,300       2,351.00          5,407,300
     スペース                            2,800        889.00         2,489,200
     長大                            1,600       1,635.00          2,616,000
     アインホールディングス                            5,400       7,050.00         38,070,000
     燦ホールディングス                            1,800       1,132.00          2,037,600
     ピー・シー・エー                             600      4,225.00          2,535,000
     スバル興業                             200      7,990.00          1,598,000
     東京テアトル                            1,600       1,301.00          2,081,600
     タナベ経営                             700      1,411.00           987,700
     ビジネスブレイン太田昭和                            1,400       1,713.00          2,398,200
     ナガワ                            1,200       9,340.00         11,208,000
     東京都競馬                            2,400       5,310.00         12,744,000
     常磐興産                            1,700       1,427.00          2,425,900
     カナモト                            6,500       2,574.00         16,731,000
     ＤＴＳ                            7,700       2,364.00         18,202,800
     スクウェア・エニックス・ホールディングス                            15,800       6,120.00         96,696,000
     シーイーシー                            4,000       1,443.00          5,772,000
     カプコン                            15,900       6,520.00         103,668,000
     西尾レントオール                            3,400       2,678.00          9,105,200
     アイ・エス・ビー                            2,000       1,184.00          2,368,000
     アゴーラ・ホスピタリティー・グループ                            29,000         26.00         754,000
     日本空港ビルデング                            11,900       5,020.00         59,738,000
     トランス・コスモス                            3,500       2,928.00         10,248,000
     乃村工藝社                            15,800        831.00        13,129,800
     ジャステック                            2,400       1,210.00          2,904,000
     ＳＣＳＫ                            8,600       6,310.00         54,266,000
     藤田観光                            1,400       1,862.00          2,606,800
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                            1,800       1,081.00          1,945,800
     日本管財                            3,900       2,147.00          8,373,300
     トーカイ                            3,500       2,255.00          7,892,500
     白洋舎                             400      2,354.00           941,600
     セコム                            35,600       9,211.00         327,911,600
                                 87/126


                                                          EDINET提出書類
                                    ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本システムウエア                            1,400       1,984.00          2,777,600
     セントラル警備保障                            1,800       3,345.00          6,021,000
     アイネス                            3,700       1,316.00          4,869,200
     丹青社                            6,900        829.00         5,720,100
     メイテック                            4,500       5,660.00         25,470,000
     ＴＫＣ                            3,200       6,400.00         20,480,000
     富士ソフト                            4,000       5,320.00         21,280,000
     応用地質                            4,100       1,271.00          5,211,100
     船井総研ホールディングス                            7,600       2,127.00         16,165,200
     ＮＳＤ                            12,200       1,895.00         23,119,000
     進学会ホールディングス                            1,400        481.00          673,400
     丸紅建材リース                             400      1,887.00           754,800
     オオバ                            2,800        758.00         2,122,400
     コナミホールディングス                            13,500       6,880.00         92,880,000
     いであ                             800      1,684.00          1,347,200
     学究社                            1,300       1,417.00          1,842,100
     ベネッセホールディングス                            12,300       2,181.00         26,826,300
     イオンディライト                            4,500       3,210.00         14,445,000
     ナック                            1,600        964.00         1,542,400
     福井コンピュータホールディングス                            1,500       3,495.00          5,242,500
     ダイセキ                            6,200       3,415.00         21,173,000
     ステップ                            1,500       1,530.00          2,295,000
     日鉄物産                            2,700       3,990.00         10,773,000
     泉州電業                            1,000       3,570.00          3,570,000
     元気寿司                            1,100       2,501.00          2,751,100
     トラスコ中山                            8,700       2,705.00         23,533,500
     ヤマダホールディングス                           124,700         540.00        67,338,000
     オートバックスセブン                            14,100       1,458.00         20,557,800
     モリト                            3,000        621.00         1,863,000
     アークランドサカモト                            5,900       1,589.00          9,375,100
     ニトリホールディングス                            14,800       20,030.00         296,444,000
     グルメ杵屋                            3,100        999.00         3,096,900
     愛眼                            3,800        232.00          881,600
     ケーユーホールディングス                            2,100        913.00         1,917,300
     吉野家ホールディングス                            12,200       2,094.00         25,546,800
     加藤産業                            5,500       3,770.00         20,735,000
     北恵                             700       920.00          644,000
     イノテック                            1,900       1,210.00          2,299,000
     イエローハット                            7,200       1,797.00         12,938,400
     松屋フーズホールディングス                            1,800       3,565.00          6,417,000
     ＪＢＣＣホールディングス                            2,500       1,426.00          3,565,000
     ＪＫホールディングス                            3,300        841.00         2,775,300
     サガミホールディングス                            5,000       1,203.00          6,015,000
     日伝                            3,000       2,163.00          6,489,000
     関西スーパーマーケット                            3,100       1,136.00          3,521,600
     ミロク情報サービス                            3,300       2,064.00          6,811,200
     北沢産業                            4,000        265.00         1,060,000
     杉本商事                            2,000       2,369.00          4,738,000
     因幡電機産業                            9,900       2,677.00         26,502,300
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     王将フードサービス                            2,500       5,920.00         14,800,000
     プレナス                            4,200       1,922.00          8,072,400
     ミニストップ                            2,800       1,417.00          3,967,600
     アークス                            7,100       2,284.00         16,216,400
     バローホールディングス                            7,600       2,373.00         18,034,800
     東テク                            1,400       2,850.00          3,990,000
     ミスミグループ本社                            46,700       3,290.00         153,643,000
     藤久                            1,000        727.00          727,000
     アルテック                            2,400        288.00          691,200
     ベルク                            1,900       5,680.00         10,792,000
     大庄                            2,200        989.00         2,175,800
     タキヒヨー                            1,200       1,804.00          2,164,800
     ファーストリテイリング                            5,000      95,870.00         479,350,000
     ソフトバンクグループ                           294,600       10,055.00        2,962,203,000
     蔵王産業                            1,000       1,380.00          1,380,000
     スズケン                            15,800       4,100.00         64,780,000
     サンドラッグ                            14,000       4,125.00         57,750,000
     サックスバー　ホールディングス                            3,700        626.00         2,316,200
     ジェコス                            3,000        959.00         2,877,000
     ヤマザワ                             800      1,727.00          1,381,600
     やまや                             900      2,289.00          2,060,100
     グローセル                            4,400        488.00         2,147,200
     ベルーナ                            8,100       1,092.00          8,845,200
     合計                          39,857,740           ―　     98,406,580,570
    ②　  株式以外の有価証券

      該当する事項はありません。
     第２　信用取引契約残高明細表

       該当する事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      「注記表（デリバティブ取引等関係に関する注記）」に記載しております。
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     ２【ファンドの現況】
       【純資産額計算書】

                                       （2021年3月31日現在）
       Ⅰ  資産総額
                                       9,830,553,429        円
       Ⅱ  負債総額
                                         18,877,271      円
       Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
                                       9,811,676,158        円
       Ⅳ  発行済口数
                                       5,934,034,633        口
       Ⅴ  １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.6535
                                               円
     ＜参考情報＞

     親投資信託受益証券（日本株式インデックス・マザーファンド）
                                       （2021年3月31日現在）
       Ⅰ  資産総額
                                      103,075,058,991         円
       Ⅱ  負債総額
                                         248,908,337       円
       Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
                                      102,826,150,654         円
       Ⅳ  発行済口数
                                       30,220,594,786        口
       Ⅴ  １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  3.4025
                                               円
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    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
     受益者が委託会社に対して行う下記の手続きは、販売会社を通じて、委託会社に請求することにより行う

     ことができます。詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。
     (1)　受益証券の名義書換等

        ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
        す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
        消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
        在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行
        しません。したがって該当事項はありません。
        なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
        益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、
        受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
     (2)　受益者等名簿の閉鎖の時期

        該当事項はありません。
     (3)　受益者等に対する特典

        該当事項はありません。
     (4)　内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容

     ＜受益権の譲渡＞
       ①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
         または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ②　上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の
         口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
         は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
         は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みま
         す。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が
         行われるよう通知するものとします。
       ③　上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
         ている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
         おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止
         日や振替停止期間を設けることができます。
     ＜受益権の譲渡の対抗要件＞
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
        ることができません。
     (5)　その他内国投資信託受益証券事務に関し投資者に示すことが必要な事項

     ＜受益権の再分割＞
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
     ＜償還金＞
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
        において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
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        受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原
        則として取得申込者とします。）に支払います。
     ＜質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて＞
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
        一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、信託約款の規定に
        よるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】
    １【委託会社等の概況】
     (1)  資本金の額（本書提出日現在）
        ①  資本金の額
         委託会社の資本金の額は金3億1千万円です｡
        ②  発行する株式の総数
         委託会社の発行する株式の総数は6,200株です｡
        ③  発行済株式の総数
         委託会社の発行済株式総数は6,200株です｡
        ④  最近5年間における主な資本金の額の増減
         該当事項はありません｡
     (2)  委託会社の機構

        ①  会社の意思決定機構
         取締役会は、委託会社の業務執行の基本方針を決定します。代表取締役社長は、委託会社を代表

         し、全般の業務執行について指揮統括します。取締役は、委嘱された業務の執行にあたり、また、
         代表取締役社長に事故があるときにその職務を代行します。監査役は、委託会社の会計監査を行い
         ます。各部には、部長をおき、部長は、代表取締役社長または取締役の命を受け、所属員を指揮監
         督し、部の業務を統括します。
        ②  投資運用の意思決定機構
          1)  運用基本方針の決定

           投資政策委員会で､投資対象地域経済､産業､政治について更に精緻に分析を行い､投資対象企業､
           債券を様々な面より分析しつつ､基本的な運用方針を決定します｡
          2)  運用実施計画の作成
           ファンド・マネージャーは決定された運用基本方針に基づいて､具体的な銘柄選択と運用実施計
           画を作成します｡
          3)  運用の実行
           ファンド・マネージャーは運用計画に基づいて､組入有価証券の売買等を指図します｡
    ２【事業の内容及び営業の概況】

     「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は､証券投資信託の設定
    を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています｡ま
    た金融商品取引法に定める投資助言業､第一種金融商品取引業及び第二種金融商品取引業を行っています｡
     2021年3月31日        現在､委託会社の運用する証券投資信託は､合計                         127  本であり､その純資産総額は               2,231,184     百
    万円です(親投資信託を除く､公募投資信託および私募投資信託の合計値です｡)｡
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    ３【委託会社等の経理状況】
    １．委託会社であるステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社（以下「委託会社」とい

       います）の財務諸表は、｢財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則｣（昭和38年大蔵省令第59
       号）ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内
       閣府令第52号）により作成しております。
       また、委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規制」（昭和
       52年大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という）ならびに同規則第38条第1項及び第57条第1
       項の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により
       作成しております。
    ２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

    ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第23期事業年度（2019年4月1日から

       2020年3月31日まで）の財務諸表ならびに第24期事業年度の中間会計期間（2020年4月1日から2020年9月
       30日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により中間監査を受けております。
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    １．財務諸表
    （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：千円）
              期　　　　      別         前事業年度                   当事業年度
                          （2019年3月31日現在）                   （2020年3月31日現在）
     科　　　　      目
                           金　　額          構成比         金　　額          構成比
          （資産の部）                              ％                   ％
     流動資産
      預金                         2,933,318                   3,114,127
      有価証券                           44,368                   21,254
      前払金                           42,741                   39,342
      前払費用                           15,949                   9,920
      未収入金                          500,748                   902,862
      未収還付法人税等                           2,367                     -
      未収委託者報酬                          617,227                   660,964
      未収収益                          122,922                   40,244
              流動資産計                 4,279,642        60.3          4,788,718        65.6
     固定資産
                                84,968                   69,492
      有形固定資産
                         66,820                   59,016
       建物附属設備             ※１
                         18,147                   10,475
       器具備品             ※１
                                   0                   0
      無形固定資産
                            0                   0
       ソフトウェア
      投資その他の資産                         2,732,068                   2,445,819
       長期差入保証金                  63,377                   69,819
       繰延税金資産                 2,662,416                   2,369,725
       その他投資                   6,275                   6,275
              固定資産計                 2,817,037        39.7          2,515,312        34.4
           資産合計                    7,096,680        100.0           7,304,030        100.0
                                                     （単位：千円）

              期　　　　      別         前事業年度                   当事業年度
                          （2019年3月31日現在）                   （2020年3月31日現在）
     科　　　　      目
                                      構成比                   構成比
                           金　　額                   金　　額
          （負債の部）                              ％                   ％
     流動負債
      預り金                          134,522                   137,851
      未払金                          286,607                   350,943
       未払手数料                  123,825                   140,557
       その他未払金                  162,781                   210,386
      未払費用                           1,928                  11,122
      未払法人税等                           1,181                   3,635
      未払消費税等                           27,995                   72,142
      賞与引当金                           57,088                   67,981
              流動負債計                  509,323        7.2           643,675       8.8
     固定負債
                                67,644                   96,989
      退職給付引当金
                                67,644       1.0            96,989       1.3
              固定負債計
           負債合計                     576,968        8.1           740,665       10.1
                                        ％                   ％
         （純資産の部）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               6,519,711        91.9           6,563,364        89.9
     株主資本
                         310,000                   310,000
      資本金
      利益剰余金
       利益準備金                  77,500                   77,500
       その他利益剰余金
        別途積立金                 31,620                   31,620
        繰越利益剰余金                6,100,591                   6,144,244
          純資産合計                    6,519,711        91.9           6,563,364        89.9
         負債・純資産合計                      7,096,680        100.0           7,304,030       100.0
    （２）【損益計算書】

                                                     （単位：千円）
             期　　　　      別
                            前事業年度                    当事業年度
                          自　2018年4月        1日            自　2019年4月        1日
                          至　2019年3月31日                    至　2020年3月31日
     科　　　　      目
                          金　　額           構成比         金　　額          構成比
                                       ％                    ％
     営業収益
      委託者報酬                       2,337,607                    2,392,782
      投資顧問収入                       2,367,856                    2,907,674
      その他営業収益　　　※                         17,873                    66,452
      営業収益計                       4,723,337        100.0           5,366,908        100.0
     営業費用
      支払手数料                        502,719                    520,256
      広告宣伝費                         39,808                    30,443
      公告費                         1,140                    1,140
      調査費                        585,088                    632,099
       調査費                353,007                   369,545
       委託調査費                230,952                   261,450
       図書費                  1,129                   1,102
      委託計算費                        153,098                    265,563
      営業雑経費                         44,871                    39,755
       通信費                  4,783                   4,801
       印刷費                  9,076                   15,648
       協会費                  8,632                   16,300
       諸会費                  6,374                      -
       その他                 16,005                    3,005
      営業費用計                       1,326,726         28.1           1,489,258         27.7
     一般管理費
      給料                       1,315,296                    1,322,366
       役員報酬                211,622                   197,080
       給料・手当                876,471                   848,305
       賞与                192,102                   253,121
       賞与引当金繰入額                 35,098                   23,858
      交際費                         3,029                   10,725
      旅費交通費                         21,095                    8,872
      租税公課                         6,373                    8,801
      不動産賃借料                        104,671                    97,021
      退職給付費用                         79,897                   106,349
      固定資産減価償却費                         21,600                    22,666
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      福利厚生費                        116,798                    126,755
      事務手数料　       ※
                              773,947                  1,057,318
      諸経費                        190,123                    186,258
      一般管理費計                       2,632,834         55.7           2,947,135         54.9
     営業利益                          763,777        16.2            930,515        17.3
     営業外収益
      為替差益                            -                  166
      有価証券運用益                         1,711                    3,384
      雑収入                           50                    63
      営業外収益計                         1,762       0.0            3,614       0.1
     営業外費用
      支払利息                            -                    -
      為替差損                           46                   289
      有価証券運用損                            -                 4,123
      雑損失                           277                    490
      営業外費用計                           324      0.0            4,903       0.1
     経常利益                          765,215        16.2            929,225        17.3
     特別利益
      事業再構築費用戻入                         5,262                      -
      特別利益計                         5,262       0.1               -     0.0
     特別損失
      事業再構築費用                         6,296                  102,351
      事務処理損失                           714                     -
      ゴルフ会員権売却損                         2,800                      -
      特別損失計                         9,811       0.2           102,351        1.9
     税引前当期純利益                          760,665        16.1            826,874        15.4
     法人税,住民税及び事業税                            530      0.0             530      0.0
     法人税等調整額                          269,303        5.7           292,691        5.5
     当期純利益                          490,831        10.4            533,652        9.9
    （３）【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日)                                                  (単位：千円)
                          株　　　　　主　　　　　資　　　　　本
                                  利益剰余金
                                  その他利益
                                                 株主資本      純資産合計
                   資本金                剰余金        利益剰余金
                         利益準備金                          合計
                                     繰越利益       合計
                               別途積立金
                                      剰余金
     当期首残高               310,000       77,500      31,620    5,609,759      5,718,879      6,028,879      6,028,879
     当期変動額
      当期純利益                 -      -      -   490,831      490,831      490,831      490,831
     当期変動額合計                  -      -      -   490,831      490,831      490,831      490,831
     当期末残高               310,000       77,500      31,620    6,100,591      6,209,711      6,519,711      6,519,711
    当事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日)                                                  (単位：千円)

                          株　　　　　主　　　　　資　　　　　本
                                  利益剰余金
                                  その他利益
                                                       純資産合計
                                                 株主資本
                   資本金                剰余金        利益剰余金
                         利益準備金                          合計
                                     繰越利益       合計
                               別途積立金
                                      剰余金
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     当期首残高               310,000       77,500      31,620    6,100,591      6,209,711      6,519,711      6,519,711
     当期変動額
      剰余金の配当                 -      -      -  (490,000)      (490,000)      (490,000)      (490,000)
      当期純利益                 -      -      -   533,652      533,652      533,652      533,652
     当期変動額合計                  -      -      -   43,652      43,652      43,652      43,652
     当期末残高               310,000       77,500      31,620    6,144,244      6,253,364      6,563,364      6,563,364
    ［重要な会計方針］

     1.有価証券の評価基            有価証券
      準及び評価方法            売買目的有価証券
                  決算期末日の市場価格等に基づく時価法（取得原価は移動平均法により算定）を
                  採用しております。
     2.固定資産の減価償            (1)  有形固定資産

      却方法
                  ①リース資産以外の有形固定資産
                   定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は以下の通りでありま
                   す。
                     建物附属設備　　　　　9～10年
                     器具備品　　　　　　　3～               7年
     3.外貨建の資産及び            外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損

      負債の本邦通貨へ           益として処理しております。
      の換算基準
     4.引当金の計上基準            (1)  賞与引当金

                   従業員等に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に負担すべ
                   き金額を計上しております。
                 (2)  退職給付引当金

                   退職給付引当金は、従業員等の退職給付に備えるため、当事業年度末における
                   退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。
                   ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                     退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間
                     に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
                   ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                     過去勤務費用
                      その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（11年）による
                      定額法により費用処理しております。
                     数理計算上の差異
                      発生の翌事業年度に一括損益処理しております。
     5.その他            消費税等の処理方法

      財務諸表作成のた            消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
      めの重要な事項
    (追加情報)

    （新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響に関する仮定について）
    新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染拡大やそれに伴う経済活動停滞による影響は今後１年程度続くもの
    と想定し、当社が顧客から収受する投資顧問料等に一定の影響があるとの仮定を置いております。かかる仮定に基
    づいた今後の業績見通し及び将来収益力等を勘案し、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」に基づき，
    繰延税金資産の回収可能性について慎重に検討し、繰延税金資産を計上しています。
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    注記事項

    （貸借対照表関係）

               前事業年度                            当事業年度
            （2019年3月31日現在）                            （2020年3月31日現在）
     ※1.   有形固定資産の減価償却累計額                         ※1.   有形固定資産の減価償却累計額
        建物附属設備　　　           54,843千円　　                 建物附属設備　　　           68,147千円
        器  具  備  品　　　　38,003千円                       器  具  備  品　　　　46,953千円
     関係会社に係る注記                            関係会社に係る注記

                                 同左
     該当事項はありません。
    （損益計算書関係）

               前事業年度                            当事業年度
             自　2018年4月        1日                    自　2019年4月        1日
             至　2019年3月31日                            至　2020年3月31日
     ※移転価格調整金の取り扱いに係る注記                            ※移転価格調整金の取り扱いに係る注記
      当社とステート・ストリート・バンク・アンド・                            当社とステート・ストリート・バンク・アンド・
      トラスト・カンパニーはグループ間移転価格調整                            トラスト・カンパニーはグループ間移転価格調整
      の方針に従って調整額を精算することとしており                            の方針に従って調整額を精算することとしており
      ます。当事業年度にステート・ストリート・バン                            ます。当事業年度にステート・ストリート・バン
      ク・アンド・トラスト・カンパニーから当社に支                            ク・アンド・トラスト・カンパニーから当社に支
      払われた調整額17,341千円は、損益計算書のその                            払われた調整額65,925千円は、損益計算書のその
      他営業収益に、また、当社がステート・ストリー                            他営業収益に、また、当社がステート・ストリー
      ト・バンク・アンド・トラスト・カンパニーに支                            ト・バンク・アンド・トラスト・カンパニーに支
      払った調整額773,947千円は、損益計算書の事務手                            払った調整額1,057,318千円は、損益計算書の事務
      数料に含まれております。                            手数料に含まれております。
     関係会社に係る注記                            関係会社に係る注記

      該当事項はありません。                            同左
    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日)
    1.  発行済株式の総数に関する事項
                   当事業年度期首            当期増加株式数           当期減少株式数           当事業年度末
        普通株式             6,200株              -           -        6,200株
    2.  当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

      該当ありません。
    3.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度の末日後となるもの

      （決議）       株式の種類       配当金の総額        配当の原資       1株当たりの配当額            基準日       効力発生日
     2019年6月26日         普通株式      490,000千円        利益剰余金        79,032.25円         2019年3月31日        2019年6月27日
     定時株主総会
    当事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日)

    1.  発行済株式の総数に関する事項
                   当事業年度期首            当期増加株式数           当期減少株式数           当事業年度末
        普通株式             6,200株              -           -        6,200株
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    2.  当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

       （決議）        株式の種類         配当金の総額         1株当たりの配当額             基準日        効力発生日
     2019年6月26日          普通株式        490,000千円           79,032.25円         2019年3月31日         2019年6月27日
     定時株主総会
    3.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度の末日後となるもの

      （決議）       株式の種類       配当金の総額               1株当たりの配当額            基準日       効力発生日
                           配当の原資
     2020年6月24日         普通株式      533,000千円                85,967.74円         2020年3月31日        2020年6月25日
                           利益剰余金
     定時株主総会
    （金融商品関係）

    1.  金融商品の状況に関する事項
    （1）金融商品に対する取組方針
       当社は、投資運用業、投資助言業、第二種金融商品取引業及び第一種金融商品取引業を行っております。こ
       れらの事業を行うための資金運用については、短期的な預金等に限定し、資金調達については、現状必要性
       を想定しておりません。
    （2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

       当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託及び投資法人に関する法律により、信託銀行において分
       別管理される信託財産のため、当該報酬は、計理上日々の未払委託者報酬として投資信託財産の負債項目に
       計上されております。このため、顧客の信用リスクは限定されております。
       同じく営業債権である未収投資顧問料は、概ね６か月以内に回収される債権であり、また顧客の業種等も多
       岐にわたり分散されていることから、顧客の信用リスクは限定されております。
    2.  金融商品の時価等に関する事項

      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。
      2019年3月31日現在
                                                    （単位：千円）
                     貸借対照表計上額                 時価              差額
     (1)預金                                                      ―
                          2,933,318              2,933,318
     (2)未収入金                                                      ―
                            500,748              500,748
     (3)未収委託者報酬                                                      ―
                            617,227              617,227
     (4)預り金                                                      ―
                            134,522              134,522
     (5)未払手数料                                                      ―
                            123,825              123,825
     (6)その他未払金                                                      ―
                            162,781              162,781
    （注1）金融商品の時価の算定方法に関する事項
    （1）預金
       預金は、すべて満期のない預金であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
       ております。
    （2）未収入金、(3)未収委託者報酬、(4)預り金、(5)未払手数料及び(6)その他未払金
       これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっております。
    （注2）金銭債権の決算日後の償還予定額　

       償還予定までの期間が1年を超えるものはありません。
    （注3）社債、長期借入金、リース債務およびその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
       記載すべき事項はありません。
      2020年3月31日現在
                                                     （単位：千円）
                     貸借対照表計上額                  時価              差額
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     (1)預金                      3,114,127              3,114,127                  ―
     (2)未収入金                       902,862              902,862                 ―
     (3)未収委託者報酬                       660,964              660,964                 ―
     (4)預り金                       137,851              137,851                 ―
     (5)未払手数料                       140,557              140,557                 ―
     (6)その他未払金                       210,386              210,386                 ―
    （注1）金融商品の時価の算定方法に関する事項
    （1）預金
       預金は、すべて満期のない預金であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
       ております。
    （2）未収入金、(3)未収委託者報酬、(4)預り金、(5)未払手数料及び(6)その他未払金
       これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっております。
    （注2）金銭債権の決算日後の償還予定額　

       償還予定までの期間が1年を超えるものはありません。
    （注3）社債、長期借入金、リース債務およびその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
       記載すべき事項はありません。
    （有価証券関係）

               前事業年度                            当事業年度
            （2019年3月31日現在）                            （2020年3月31日現在）
     売買目的の有価証券                            売買目的の有価証券
      貸借対照表計上額　　　　　　44,368千円                            貸借対照表計上額　　　　　               21,254千円
      当事業年度の損益
                                  当事業年度の損益
      に含まれた評価差額　　             　　　1,704千円
                                  に含まれた評価差額　　　               △4,123千円
    （デリバティブ取引関係）

               前事業年度                            当事業年度
             自　2018年4月        1日                    自　2019年4月        1日
             至　2019年3月31日                            至　2020年3月31日
     該当事項はありません。                            同左

    （退職給付関係）

    １．採用している退職給付制度の概要
               前事業年度                            当事業年度
             自　2018年4月        1日                    自　2019年4月        1日
             至　2019年3月31日                            至　2020年3月31日
     2011年4月1日に確定給付企業年金制度（キャッ
     シュ・バランス・プラン）、確定拠出年金制度を導                            同左
     入いたしました。
     また、2000年9月29日より退職給付信託を設定してお
     ります。
    ２．退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

                                                      (単位：千円)
                                            前事業年度
                                          自　2018年4月        1日
                                          至　2019年3月31日
                                101/126


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     退職給付債務の期首残高                                          473,087
      勤務費用                                       　　51,555
      利息費用                                            -
      数理計算上の差異の発生額                                       　　52,891
      退職給付の支払額                                       　△75,129
     退職給付債務の期末残高                                          502,405

                                                      (単位：千円)

                                           当事業年度
                                         自　2019年4月        1日
                                         至　2020年3月31日
     退職給付債務の期首残高                                          502,405
      勤務費用                                          57,391
      利息費用                                            -
      数理計算上の差異の発生額                                        △  53,802
      退職給付の支払額                                        △  85,470
     退職給付債務の期末残高                                          420,524

    ３ ．年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                                      (単位：千円)
                                           前事業年度
                                         自　2018年4月        1日
                                         至　2019年3月31日
     年金資産の期首残高                                          380,344
      期待運用収益                                          2,814
      数理計算上の差異の発生額                                          32,480
      事業主からの拠出額                                          56,396
                                              △  75,129
      退職給付の支払額
     年金資産の期末残高                                          396,905

                                                      (単位：千円)

                                           当事業年度
                                         自　2019年4月        1日
                                         至　2020年3月31日
     年金資産の期首残高                                       　　　396,905
      期待運用収益                                      　　　　2,938
      数理計算上の差異の発生額                                      　　△    28,742
      事業主からの拠出額                                          54,241
      退職給付の支払額                                      　　△    85,470
     年金資産の期末残高                                          339,872

    ４．退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                      (単位：千円)
                                            前事業年度
                                          自　2018年4月        1日
                                          至　2019年3月31日
                                102/126


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     積立型制度の退職給付債務                                          502,405
     年金資産                                         △  396,905
                                               105,499

     非積立型制度の退職給付債務                                              -
     未積立退職給付債務
                                               105,499
     未認識数理計算上の差異                                         △　20,411
     未認識過去勤務費用                                         △　17,443
     貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                           67,644

                                                      (単位：千円)

                                            当事業年度
                                          自　2019年4月        1日
                                          至　2020年3月31日
     積立型制度の退職給付債務                                        　　420,524
                                             △  339,872
     年金資産
                                                80,651

                                               　-
     非積立型制度の退職給付債務
     未積立退職給付債務
                                             80,651　　
     未認識数理計算上の差異                                         △　25,059
                                             △　   8,721
     未認識過去勤務費用
     貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                         　　96,989

    ５．退職給付費用の内訳

                                                      (単位：千円)
                                            前事業年度
                                          自　2018年4月        1日
                                          至　2019年3月31日
     確定給付制度に係る退職給付費用                                           58,810
     (1)勤務費用

                                                51,555
     (2)利息費用                                          　　　-
     (3)期待運用収益         （減算）                                 　2,814
     (4)過去勤務費用の費用処理額                                          　8,721
     (5)数理計算上の差異の費用処理額                                           1,347
                                                      (単位：千円)

                                            当事業年度
                                          自　2019年4月        1日
                                          至　2020年3月31日
     確定給付制度に係る退職給付費用                                           86,784
     (1)勤務費用

                                               　57,391
     (2)利息費用                                              -
     (3)期待運用収益         （減算）                                  2,938
     (4)過去勤務費用の費用処理額                                           8,721
     (5)数理計算上の差異の費用処理額                                           20,411
                                103/126


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     (6)その他                                         　　3,198
    ６．年金資産に関する事項

    前事業年度（2019年3月31日現在）
    ①　年金資産の内訳
      保険資産（一般勘定）　             　98.1%
      その他　　　　　　　              　1.9%
      合計　　　　　　　　　　100.0%
    ②　長期期待運用収益率の設定方法
    　年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多
     様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
    当事業年度（2020年3月31日現在）

    ①　年金資産の内訳
      保険資産（一般勘定）            　　97.7%
      その他　　　　　　　　　　2.3%
      合計　　　　　　　　　　100.0%
    ②　長期期待運用収益率の設定方法
    　年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多
     様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
    ７．退職給付債務等の計算基礎に関する事項

                                            前事業年度
                                         (2019年3月31日現在)
     (1)割引率                                         0.0%
                                             0.75%
     (2)長期期待運用収益率
                                           期間定額基準
     (3)退職給付見込額の期間配分方法
                                          発生時より      11年
     (4)過去勤務費用の処理年数
                                              1年
     (5)数理計算上の差異の処理年数
                                            当事業年度

                                         (2020年3月31日現在)
     (1)割引率                                         0.0%
                                             0.75%
     (2)長期期待運用収益率
                                           期間定額基準
     (3)退職給付見込額の期間配分方法
                                          発生時より      11年
     (4)過去勤務費用の処理年数
                                              1年
     (5)数理計算上の差異の処理年数
    ８．確定拠出制度

     前事業年度（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
     当社の確定拠出制度への要拠出額は18,720千円であります。
     当事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）

     当社の確定拠出制度への要拠出額は19,564千円であります。
    （税効果会計関係）

               前事業年度                            当事業年度
             自　2018年4月        1日                    自　2019年4月        1日
             至　2019年3月31日                            至　2020年3月31日
                                104/126


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     1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因                            1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

       別の内訳                            別の内訳
                  　　　　（単位：千円）                                 （単位：千円）
     繰延税金資産                            繰延税金資産
      　連結納税適用に伴う影響額　                　　1,225,179             連結納税適用に伴う影響額　　　　                   612,589
       賞与引当金繰入超過額　　　　　　　14,373                         　　　賞与引当金繰入超過額　　　　　　　17,497
                                　　　退職給付引当金　　　　　　　　　　31,083
       退職給付引当金　　　　　　　　　　21,778
                                 (注)   繰越欠損金　　　　　　　　　　                  1,652,186
      繰越欠損金　　　　　　　　　　　                   1,372,856
                                　　　その他　　　　　　　　　　　　　　56,367
       その他　　　　　　　　　　　　　　28,228
                                　　　　　　　　　　　　　　　　　　―――――
                        ―――――
                                   繰延税金資産　合計　　　　　　　2,369,725
    　　繰延税金資産          合計　　　　　　　           2,662,416
                                   繰延税金負債との相殺　　　　　　　　　　-
    　　繰延税金負債との相殺　　　                         -
                                                     ―――――
                        ―――――
                                 繰延税金資産の純額　　　　　　　　　2,369,725
     繰延税金資産の純額　　　　　　　　                    2,662,416
                                                　　　　―――――
                     　　　―――――
    （注）税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
    前事業年度（2019年3月31日現在）

                        1年超      2年超      3年超      4年超
                 1年以内                                 5年超       合計
                        2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                 (千円）                                (千円）      (千円）
                        (千円）      (千円）      (千円）      (千円）
     税務上の繰越欠損金
                   -　      -　      -　      -　      -　
     (*1)                                            1,372,856      1,372,856
                                                          (*2)
                   -　      -　      -　      -　      -　
     繰延税金資産                                            1,372,856      1,372,856
     (*1)   税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
     (*2)   税務上の繰越欠損金1,372,856千円（法定実効税率を乗じた金額）について、繰延税金資産1,372,856千円を
        計上しております。当該税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産については、将来の課税所得の見込等によ
        り回収可能と判断しております。
    当事業年度（2020年3月31日現在）

                        1年超      2年超      3年超      4年超
                 1年以内                                 5年超       合計
                       2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                 (千円）                                (千円）      (千円）
                       (千円）      (千円）      (千円）      (千円）
     税務上の繰越欠損金
                   -　      -　      -　      -　      -　
     (*1)                                            1,652,186      1,652,186
                                                          (*2)
                   -　      -　      -　      -　      -　
     繰延税金資産                                            1,652,186      1,652,186
     (*1)   税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
     (*2)   税務上の繰越欠損金1,652,186千円（法定実効税率を乗じた金額）について、繰延税金資産1,652,186千円を
        計上しております。当該税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産については、将来の課税所得の見込等によ
        り回収可能と判断しております。
         前事業年度（2019年3月31日現在）                            当事業年度（2020年3月31日現在）

                                105/126




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     2.  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負                          2.  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

       担率との間の差異の原因となった主要な項目別内                            担率との間の差異の原因となった主要な項目別内
       訳                            訳
     法定実効税率　　　　　　　　　　                   30.6%         法定実効税率　　　　　　　　　　                   30.6%

     交際費等永久に損金に                            交際費等永久に損金に
     　　算入されない項目　　　　　　　5.3%                            　　算入されない項目　　　　　　　5.1%
     その他　　　　　　　　　　　　                  △  0.5%         その他　　　　　　　　　　　　                  △  0.3%
     　　　　　　　　　　　　　　　――――                                              ――――

     税効果会計適用後の
                                  税効果会計適用後の
     　　法人税等の負担率　　　　　　                   35.4%
                                  　　法人税等の負担率　　　　　　                   35.4%
     　　　　　　　　　　　　　　==========
                                                  ==========
    （資産除去債務関係）

    前事業年度（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）

    (1)  資産除去債務の概要

       当社は、本社オフィス及びバックアップセンターの不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係
       る債務を資産除去債務として認識しておりますが、当該資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に
       代えて、不動産賃貸借契約に関する長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に
       見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
    (2)  資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を賃貸借契約期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
    (3)  当事業年度における資産除去債務の総額の増減

       当事業年度において、長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額として算定した金額は
       35,341千円であります。資産除去債務の総額は当事業年度において、変動は有りません。
    当事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）

    (1)  資産除去債務の概要

       当社は、本社オフィス及びバックアップセンターの不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係
       る債務を資産除去債務として認識しておりますが、当該資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に
       代えて、不動産賃貸借契約に関する長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に
       見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
    (2)  資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を賃貸借契約期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
    (3)  当事業年度における資産除去債務の総額の増減

       当事業年度において、長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額として算定した金額は
       35,341千円であります。資産除去債務の総額は当事業年度において、変動は有りません。
    （セグメント情報）

    1.セグメント情報

                                106/126


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     当社は、投資運用業の単一セグメントのため、記載を省略しております。
    2.セグメント関連情報

     1.  商品及びサービスに関する情報
       単一の商品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を
       省略しております。
     2.  地域に関する情報

       ①営業収益
        本邦に所在している顧客への収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
        す。
        なお、委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、集計対象より除外しております。
       ②有形固定資産
        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を
        省略しております。
     3.  主要な顧客に関する情報

       委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、記載を省略しております。
       また、投資顧問料については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省略しておりま
       す。
     （報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）　

          該当事項はありません。
     （報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）

          該当事項はありません。
     （報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）

          該当事項はありません。
    （関連当事者情報）

    Ⅰ関連当事者との取引

    (1)  親会社及び法人主要株主等

        該当事項はありません。
    (2)  同一の親会社を持つ会社

    前事業年度（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）

                              前事業年度
                             自　2018年4月      1日
                             至　2019年3月31日
     種　類    会社等の     所在地    資本金     事業の    議決権の     関連当事者との関係          取引の内容       取引    科目    期末
                   又は     内容    所有(被所                       金額        残高
          名称
                                役員の    事業上の関係
                   出資金     又は    有)割合                      (千円)        (千円)
                                兼任等
                        職業
                                107/126



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    同一の親    ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ     米国     29百万    銀行、投資      なし    なし   助言などの投      ソフトウェア使        229,260    前払金     8,051
    会社を持    ﾘｰﾄ・ﾊﾞﾝ     ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ     米ドル    顧問、投資             資顧問ｻｰﾋﾞｽ      用料の支払
    つ会社    ｸ・ｱﾝﾄﾞ・     州  ﾎﾞｽﾄﾝ       信託委託業             の提供並びに
         ﾄﾗｽﾄ・ｶﾝ     市         務、及びそ             受入れ      投資顧問料の支        164,709
         ﾊﾟﾆｰ             れらの関連                    払
                      業務             ソフトウェア
                                    の使用契約      人件費等の支払        135,677    未払金    30,899
                                    人件費等及び      事務手数料の受        17,341

                                    事務手数料の      取
                                    支払
                                          事務手数料の支        773,947
                                          払
         ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ     東京都港     25億円    銀行業      なし    なし    投資信託計理      投資信託計理業        35,235   前払金    34,689
         ﾘｰﾄ信託銀     区                      の事務ｻｰﾋﾞｽ      務委託
         行株式会                           の受入れ
         社
                                    兼職社員の人      人件費等の支払        159,558
                                    件費支払等
         ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ     英国    62百万ﾎﾟ    投資顧問、      なし    なし    投資顧問ｻｰﾋﾞ      投資顧問料の支        16,146      -    -
         ﾘｰﾄ・ｸﾞﾛｰ     ﾛﾝﾄﾞﾝ      ﾝﾄﾞ   投資信託委             ｽの受入れ      払
         ﾊﾞﾙ・ｱﾄﾞ             託業務
         ﾊﾞｲｻﾞｰ
         ｽﾞ・ﾕﾅｲﾃｯ
         ﾄﾞ･ｷﾝｸﾞﾀﾞ
         ﾑ
         ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ     ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ     136万ｼﾝ    投資顧問業      なし    なし    投資顧問ｻｰﾋﾞ      紹介料の受取          531     -    -
         ﾘｰﾄ・ｸﾞﾛｰ     ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ    ｶﾞﾎﾟｰﾙﾄﾞ                 ｽの受入れ及
         ﾊﾞﾙ・ｱﾄﾞ     市      ﾙ                びＥＴＦ商品      投資顧問料の支        19,937
         ﾊﾞｲｻﾞｰ                           の紹介      払
         ｽﾞ・ｼﾝｶﾞ
         ﾎﾟｰﾙ
    (注)　　上記の金額のうち、ｽﾃｰﾄ・ｽﾄﾘｰﾄ信託銀行株式会社に関しましては、取引金額には消費税等が含まれてお

         らず、期末残高には、消費税等が含まれております。
    取引条件及び取引条件の決定方針等

      １．   ソフトウェア使用料及び事務手数料については、グループ全体の費用を一定の基準で配分した金額に基づ
         き決定しております。
      ２．   人件費及び事務所賃借料については、実際支払額を基として支払いを行っております。
      ３．   役務料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて支払われております。
      ４．   投資顧問料については、当社との間で締結された投資顧問契約に記載された料率に基づいて計算されてお
         ります。
      ５．   ETF商品の紹介料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて計算されております。
    当事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）

                              当事業年度
                             自　2019年4月      1日
                             至　2020年3月31日
                                108/126


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     種　類    会社等の     所在地    資本金     事業の    議決権の     関連当事者との関係          取引の内容       取引    科目    期末
                   又は     内容    所有(被所                       金額        残高
          名称
                                役員の    事業上の関係
                   出資金     又は    有)割合                      (千円)        (千円)
                                兼任等
                        職業
    同一の親     ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ     米国     29百万    銀行、投資      なし    なし   助言などの投      ソフトウェア使        309,576    前払金     694
    会社を持     ﾘｰﾄ・ﾊﾞﾝ     ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ     米ドル    顧問、投資             資顧問ｻｰﾋﾞｽ      用料の支払
    つ会社     ｸ ・  ｱﾝ 州ﾎﾞｽﾄﾝ市         信託委託業             の提供並びに
         ﾄﾞ・ﾄﾗｽ             務、及びそ             受入れ      投資顧問料の支        189,363
         ﾄ・ｶﾝﾊﾟ             れらの関連                    払
         ﾆｰ             業務             ソフトウェア
                                    の使用契約      人件費等の支払        129,383    未払金    18,808
                                    人件費等及び      事務手数料の受         65,925

                                    事務手数料の      取
                                    支払
                                          事務手数料の支        1,057,318
                                          払
         ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ     東京都港     25億円    銀行業      なし    なし    投資信託計理      投資信託計理業         37,991    前払金    38,648
         ﾘｰﾄ信託     区                      の事務ｻｰﾋﾞｽ      務委託
         銀行株式                           の受入れ
         会社
                                    兼職社員の人      人件費等の支払        138,065
                                    件費支払等
         ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ     英国     62百万    投資顧問、      なし    なし    投資顧問ｻｰﾋﾞ      投資顧問料の支         13,752      -    -
         ﾘｰﾄ・ｸﾞ     ﾛﾝﾄﾞﾝ     ﾎﾟﾝﾄﾞ   投資信託委             ｽの受入れ      払
         ﾛｰﾊﾞﾙ・ｱ             託業務
         ﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ
         ｽﾞ・ﾕﾅｲﾃ
         ｯﾄﾞ･ｷﾝｸﾞ
         ﾀﾞﾑ
         ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ     ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ     136万ｼﾝ    投資顧問業      なし    なし    投資顧問ｻｰﾋﾞ      紹介料の受取         　526     -    -
         ﾘｰﾄ・ｸﾞ     ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ     ｶﾞﾎﾟｰﾙ                 ｽの受入れ及
         ﾛｰﾊﾞﾙ・ｱ     市      ﾄﾞﾙ                びＥＴＦ商品      投資顧問料の支         22,050
         ﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ                           の紹介      払
         ｽﾞ・ｼﾝｶﾞ
         ﾎﾟｰﾙ
    (注)　　上記の金額のうち、ｽﾃｰﾄ・ｽﾄﾘｰﾄ信託銀行株式会社に関しましては、取引金額には消費税等が含まれてお

         らず、期末残高には、消費税等が含まれております。
    取引条件及び取引条件の決定方針等

      １．   ソフトウェア使用料及び事務手数料については、グループ全体の費用を一定の基準で配分した金額に基づ
         き決定しております。
      ２．   人件費及び事務所賃借料については、実際支払額を基として支払いを行っております。
      ３．   役務料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて支払われております。
      ４．   投資顧問料については、当社との間で締結された投資顧問契約に記載された料率に基づいて計算されてお
         ります。
      ５．   ETF商品の紹介料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて計算されております。
    Ⅱ親会社又は重要な関連会社に関する注記

                                109/126


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     (1)  親会社情報
       ステート・ストリート・コーポレーション（ニューヨーク証券取引所に上場）
       ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・インク（非上場）
       ステート・ストリート・グローバル･アドバイザーズ・インターナショナル・ホールディングス（非上場）
       ステート・ストリート・グローバル･アドバイザーズ・ジャパン・ホールディングス合同会社（非上場）
     (2)  重要な関連会社の要約財務情報

       該当事項はありません。
    （１株当たり情報）

               前事業年度                            当事業年度
             自　2018年4月        1日                    自　2019年4月        1日
             至　2019年3月31日                            至　2020年3月31日
     1株当たり純資産　                  1,051,566円42銭          1株当たり純資産　                  1,058,607円22銭
     1株当たり当期純利益　            　　　　　　79,166円44銭                1株当たり当期純利益　　　　　　　                   86,073円06銭
     なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ                            なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ
     いては、潜在株式が存在しないため、記載しており                            いては、潜在株式が存在しないため、記載しており
     ません。　                            ません。
    (注）1株当たり当期純利益の算定基礎は、以下のとおりであります。

                                 前事業年度                 当事業年度

                               自　2018年4月        1日         自　2019年4月        1日
                               至　2019年3月31日                 至　2020年3月31日
     当期純利益　(千円)                             490,831                 533,652
     普通株主に帰属しない金額                              -                 -
     普通株式にかかる当期純利益　(千円)                             490,831                 533,652
     期中平均株式数　(株)                              6,200                 6,200
    （重要な後発事象）

                             前事業年度
                           自　2018年4月        1日
                           至　2019年3月31日
     該当事項はありません。

                             当事業年度

                           自　2019年4月        1日
                           至　2020年3月31日
     該当事項はありません。

    (1)  中間貸借対照表

                                                   （単位：千円）
                   期　　別                 第24期中間会計期間末
                                    （2020年9月30日現在）
     科　　目
                                 金　　額                  構成比
           （資産の部）                                              ％
     流動資産
      預金                                   3,412,150
      有価証券                                     22,205
                                110/126

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      前払金                                     50,496
      前払費用                                     15,233
      未収入金                                    681,858
      未収委託者報酬                                    625,087
      未収収益                                    356,269
                流動資産計                         5,163,300               68.8
     固定資産
      有形固定資産                                     59,326
       建物附属設備               ※１          52,073
       器具備品               ※１           7,252
      無形固定資産                                       0
       ソフトウェア                           0
      投資その他の資産                                   2,287,499
       長期差入保証金                         67,230
       繰延税金資産                       2,213,993
       その他投資                         6,275
       固定資産計                                  2,346,825               31.2
            資産合計                             7,510,126              100.0
           （負債の部）                                              ％
     流動負債
      預り金                                     30,857
      未払金                                    774,451
       未払手数料                        147,653
       その他未払金                        626,798
      未払費用                                     11,165
      未払法人税等                                     1,831
      未払消費税等                ※２                     90,325
      賞与引当金                                    202,413
       流動負債計                                  1,111,044               14.8
     固定負債
      退職給付引当金                                     89,098
       固定負債計                                   89,098              1.2
            負債合計                             1,200,143               16.0
          （純資産の部）                                              ％
     株主資本                                    6,309,982               84.0
      資本金                         310,000
      利益剰余金                        5,999,982
       利益準備金                        77,500
       その他利益剰余金
        別途積立金                       31,620
        繰越利益剰余金                      5,890,862
         純  資  産  合  計
                                         6,309,982               84.0
      負  債  ・  純  資  産  合  計
                                         7,510,126              100.0
    (2)  中間損益計算書

                                                   （単位：千円）
                    期　　別                 第24期中間会計期間
                                      自 2020年4月     1日
                                      至 2020年9月30日
     科　　目                             金　　額                  構成比
                                                         ％
     営業収益
      委託者報酬                                    1,202,593
      投資顧問収入                                    1,410,901
      その他営業収益　　　　　　　　　　※1                                     38,003
                   営業収益計                      2,651,497              100.0
                                111/126


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     営業費用・一般管理費
      営業費用                                     686,141
      　支払手数料                         299,305
      　その他営業費用                         386,836
      一般管理費　　　　　　　　　　　                ※２
                                         1,525,243
             営業費用・一般管理費計                            2,211,385               83.4
     営業利益                                      440,111              16.6
     営業外収益                                       1,052             0.0
     営業外費用                                       838            0.0
     経常利益                                      440,325              16.6
     特別損失                                       4,711             0.2
     税引前中間純利益                                      435,613              16.4
     法人税,住民税及び事業税                                       265            0.0
     法人税等調整額                                      155,731              5.9
     中間純利益　                                      279,617              10.5
    (3)  中間株主資本等変動計算書

    当中間会計期間         （自　2020年4月1日　至　2020年9月30日)
                                                   （単位：千円）
                        株　　　　　主　　　　　資　　　　　本
                               利益剰余金
                               その他利益
                                               株主資本      純資産合計
                資本金                剰余金         利益剰余金
                     利益準備金                           合計
                                   繰越利益       合計
                            別途積立金
                                   剰余金
    当期首残高            310,000       77,500       31,620     6,144,244      6,253,364      6,563,364      6,563,364
    当中間期変動額
      剰余金の配当              -      -       -   -533,000       -533,000      -533,000       -533,000
      中間純利益              -      -       -    279,617      279,617      279,617      279,617
    当中間期変動額合計               -      -       -   -253,382       -253,382      -253,382       -253,382
    当中間期末残高            310,000       77,500       31,620     5,890,862      5,999,982      6,309,982      6,309,982
    [重要な会計方針]

                                 第24期中間会計期間
                                  自　2020年4月        1日
                                  至　2020年9月30日
     1.資産の評価基準及び評価               有価証券
      方法               売買目的有価証券
                     中間決算日の市場価格等に基づく時価法（取得原価は移動平均法によ
                     り算定）を採用しております。
     2.固定資産の減価償却方法               (1)  有形固定資産

                       定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は以下の通り
                       であります。
                        建物附属設備　　　　　9～10年
                        器具備品　　　　　　　3～               7年
     3.外貨建の資産及び負債の               外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算

      本邦通貨への換算基準              し、換算差額は損益として処理しております。
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     4.引当金の計上基準               (1)  賞与引当金
                       従業員等に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当中
                       間会計期間に負担すべき金額を計上しております。
                    (2)  退職給付引当金
                       退職給付引当金は、従業員等の退職給付に備えるため、当事業年度
                       末におけ
                       る退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末
                       において
                       発生していると認められる額を計上しております。
                       ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                        までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっ
                        ております。
                       ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                        過去勤務費用
                        その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（11
                        年）による定額法により費用処理しております。
                        数理計算上の差異
                        発生の翌事業年度に一括費用処理しております。
     5.その他中間               消費税等の処理方法
      財務諸表作成のための基              消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
      本となる重要な事項
    (追加情報)

    （新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響に関する仮定について）
    新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染拡大やそれに伴う経済活動停滞による影響は今後１年程度続くもの
    と想定し、当社が顧客から収受する投資顧問料等に一定の影響があるとの仮定を置いております。かかる仮定に基
    づいた今後の業績見通し及び将来収益力等を勘案し、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」に基づき，
    繰延税金資産の回収可能性について慎重に検討し、繰延税金資産を計上しています。
    注  記  事  項

    （中間貸借対照表関係）
                        第24期中間会計期間末
                        (2020年9月30日現在)
     ※1.   有形固定資産の減価償却累計額
        建物附属設備　　　           75,090千円
        器具備品　　　　　           50,177千円
     ※2.   消費税等の取扱い

        仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、未払消費税等として表示しております。
    （中間損益計算書関係）

                          第24期中間会計期間
                          自　2020年4月        1日
                          至　2020年9月30日
                                113/126



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     ※1.   当社とステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーはグループ間移転価格調
        整の方針に従って調整額を精算することとしております。当中間会計期間に、ステート・スト
        リート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーから当社に支払われた調整額37,877千円は、損
        益計算書のその他営業収益に、また、当社がステート・ストリート・バンク・アンド・トラス
        ト・カンパニーに支払った調整額610,748千円は、損益計算書の事務手数料に含まれておりま
        す。
     ※2.   減価償却実施額

        有形固定資産　　　　10,422千円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

                          第24期中間会計期間
                          自　2020年4月        1日
                          至　2020年9月30日
     1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項
      株式の種類         当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末

              株式数（株）           増加株式数（株）           減少株式数（株）           株式数（株）
      普通株式               6,200            ―           ―         6,200
     2.  当中間会計期間中に行った剰余金の配当に関する事項

        決議       株式の種類        配当金の総額        1株あたりの配当           基準日       効力発生日

                                  額
      2020年6月24日          普通株式        533,000千円         85,967.74円       2020年3月31日        2020年6月25日
      定時株主総会
    （金融商品関係）

                          第24期中間会計期間
                          自　2020年4月        1日
                          至　2020年9月30日
     1.金融商品の時価等に関する事項
      2020年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであり
      ます。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
                    中間貸借対照表計上額                 時価           差額
      (1)預金                     3,412,150           3,412,150               ―
      (2)未収入金                       681,858           681,858              ―
      (3)未収委託者報酬                       625,087           625,087              ―
      (4)未収収益                       356,269           356,269              ―
      (5)未払手数料                       147,653           147,653              ―
      (6)その他未払金                       626,798           626,798              ―
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    （注1）金融商品の時価の算定方法に関する事項

     (1)預金
       預金は、すべて満期のない預金であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を
       時価としております。
     (2)未収入金、(3)未収委託者報酬、(4)未収収益、(5)未払手数料及び(6)その他未払金
       これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額を時価として
       おります。
    （有価証券関係）

                        第24期中間会計期間末
                        (2020年9月30日現在)
     売買目的の有価証券
      貸借対照表計上額　　　　　　　　　　　　                       22,205千円
      当中間会計期間の損益に含まれた評価差額　　　950千円
    （資産除去債務関係）

                        第24期中間会計期間末
                        (2020年9月30日現在)
     資産除去債務の総額の期中における増減はありません。
    （デリバティブ取引関係）

                        第24期中間会計期間末
                        (2020年9月30日現在)
     当社はデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。
    （セグメント情報等）

                        第24期中間会計期間末
                        (2020年9月30日現在)
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     （セグメント情報）
     当社は、投資運用業の単一セグメントのため、記載を省略しております。
     （セグメント関連情報）

     1.  商品およびサービスごとの情報
       単一の商品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超
       えるため、記載を省略しています。
     2.  地域ごとの情報

      (1)  営業収益
         本邦に所在している顧客への収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載
         を省略しています。なお、委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、
         集計対象より除いております。
      (2)  有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を
         超えるため、記載を省略しています。
     3.  主要な顧客ごとの情報

       委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、記載を省略しております。
       また、投資顧問料については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省
       略しております。
     （報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）

      該当事項はありません。
     （報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）

      該当事項はありません。
     （報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）

      該当事項はありません。
    （１株当たり情報）

                         第24期中間会計期間
                         自　2020年4月        1日
                         至　2020年9月30日
     1株当たり純資産額　　　1,017,739円12銭
     1株当たり中間純利益　　　               45,099円63銭
     なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載し
     ておりません。
     注）１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                         第24期中間会計期間

                         自　2020年4月        1日
                         至　2020年9月30日
            中間純利益（千円）                               279,617
            普通株主に帰属しない金額                                  －
            普通株式にかかる中間純利益（千円）                               279,617
            期中平均株式数（株）                                6,200
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    （重要な後発事象）

                         第24期中間会計期間
                         自　2020年4月        1日
                         至　2020年9月30日
     該当事項はありません。

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    ４【利害関係人との取引制限】

       委託会社は､「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について､次に掲げる行為
     が禁止されています｡
     ①  自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資
       者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないも
       のとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
     ②  運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは
       取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定める
       ものを除きます。）。
     ③  通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
       （委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
       係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
       じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
       取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
       下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。
     ④  委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財
       産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
     ⑤  上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保
       護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとし
       て内閣府令で定める行為
    ５【その他】

     (1)  定款の変更
        委託会社の定款変更に関しては、株主総会の決議が必要です｡
        その他、営業譲渡および営業譲受、出資の状況その他の重要な事項は予定されておりません｡
     (2)  訴訟事件その他の重要事項

        訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実は存在しておりません｡
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    第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】
     (1)  受託会社
       ①  名　　称
         三井住友信託銀行株式会社
       ②  資本金の額
         342,037百万円（         2020  年 3月  末現在)
       ③  事業の内容
         銀行法に基づき銀行業を営むとともに､金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき
         信託業務を営んでいます｡
       （参考）再信託受託会社

         名　　称：株式会社日本カストディ銀行
         資本金の額：51,000百万円（2020年９月末現在)
         事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに､金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼
         営法)に基づき信託業務を営んでいます｡
     (2)  販売会社

           ①　名　　称               ②　資本金の額                  ③　事業の内容
       楽天証券株式会社                    7,495百万円           金融商品取引法に定める第一種金融商
                         (2020年12月末        現在  )   品取引業を営んでいます。
     ２【関係業務の概要】

     (1)  受託会社
        当ファンドの受託会社として､信託財産の保管・管理・計算､受益権の設定に係る振替機関への通知､外
        国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います｡
     (2)  販売会社

        当ファンドの販売会社として受益権の募集の取扱い等を行います｡
     ３【資本関係】

     (1)  受託会社
        該当事項はありません｡
     (2)  販売会社

        該当事項はありません｡
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    第３【参考情報】
     当計算期間において提出された､ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は以下の通
     りです｡
       書類名                        提出年月日
                               2020年    6月5日
       有価証券報告書
                               2020年    6月5日
       有価証券届出書
       有価証券届出書の訂正届出書                        2020年12月4日
       半期報告書                        2020年12月4日
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                      独立監査人の監査報告書

                                           ２０２０年６月２９日

    ステート･ストリート･グローバル・アドバイザーズ株式会社

     取 締 役 会　   御 中
                    ＥＹ   新日本      有限責任監査法人

                    東    京    事    務    所

                    指定有限責任社員
                                公認会計士         伊　   藤　   雅　   人
                    業  務  執  行  社  員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うた
    め、「委託会社等の経理状況」に掲げられているステート・ストリート・グローバル・アド
    バイザーズ株式会社の２０１９年４月１日から２０２０年３月３１日までの第２３期事業年
    度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方
    針及びその他の注記について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
    の基準に準拠して、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社の２０２
    ０年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重
    要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
    行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社か
    ら独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
    財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表
    示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及
    び運用することが含まれる。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成するこ
    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責
    任がある。
    　監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
    ることにある。
    財務諸表監査における監査人の責任
                                121/126


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    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤
    謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において
    独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬に
    よ り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を
    与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
    リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断に
    よる。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
    が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため
    に、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた
    会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、
    入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況
    に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な
    不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
    と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
    て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
    入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
    できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
    の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成
    及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評
    価する。
    　監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別
    した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係
    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
    害関係はない。
                                                   以　　上
    （注）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

       す。
                                122/126





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                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                2021年４月21日
    ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

      取　締　役　会　御　中
                       ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                           東京事務所
                        指定有限責任社員
                                 公認会計士　榊原　康太
                        業 務 執 行 社 員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられているステート・ストリート日本株式インデックス・オープンの2020年３月６日から2021年３月５日まで
    の計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
    行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ス
    テート・ストリート日本株式インデックス・オープンの2021年３月５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
    する計算期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社及びファンドから
    独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる
    十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
    には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                   以　   上
    （注）     １．  上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

           ります。
         ２．  XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                    独立監査人の中間監査報告書
                                          ２０２０年１２月１８日

    ステート･ストリート･グローバル・アドバイザーズ                        株式会社

     取 締 役 会   御 中

                    EY  新日本     有限責任監査法人

                    東    京    事    務    所
                    指定有限責任社員

                                         伊   藤   雅   人
                                公認会計士
                    業  務  執  行  社  員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うた
    め、「委託会社等の経理状況」に掲げられているステート・ストリート・グローバル・アド
    バイザーズ株式会社の２０２０年４月１日から２０２１年３月３１日までの第２４期事業年
    度の中間会計期間（２０２０年４月１日から２０２０年９月３０日まで）に係る中間財務諸
    表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計
    方針及びその他の注記について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間
    財務諸表の作成基準に準拠して、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式
    会社の２０２０年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０
    ２０年４月１日から２０２０年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示して
    いるものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中
    間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査におけ
    る監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定
    に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
    いる。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に
    準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬
    による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作
    成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中
    間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該
    事項を開示する責任がある。
     監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
    ることにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

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                                                          EDINET提出書類
                                    ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用
    な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的
    な 保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す
    ることにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要
    性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監
    査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施
    する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、
     重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択
     及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切
     な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略
     され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの
     評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選
     択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
     いが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案す
     るために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見
     積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
     た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又
     は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す
     る重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項
     に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でな
     い場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
     人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や
     状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間
     財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財
     務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して
     有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過
    程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基
    準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
    害関係はない。
                                                   以　　上
    （注）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

       ります。
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