高利回り社債オープン・為替ヘッジ 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年7月29日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            小池　広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      高利回り社債オープン・為替ヘッジ
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      2兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

    　本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2021年1月28日付をもって提出した有価証券届出書（以下
    「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正
    届出書を提出するものです。
    ２【訂正の内容】

    　原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
    　　　第二部ファンド情報　第1ファンドの状況　5運用状況
    　　　第二部ファンド情報　第3ファンドの経理状況
    　また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部                                                    は訂正部

    分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １ファンドの性格

    （１）ファンドの目的及び基本的性格

      ＜更新後＞

                                                   ※1
        ◆米国ドル建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を実質的な主要投資対象                                            とします。
        ◆中長期的に、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用
         を行なうことを基本とします。
               ※2
        ◆毎月の決算時         に、分配を行なうことを基本とします。
          ※1　ファンドは、「高利回り社債オープン　マザーファンド」を親投資信託(「マザーファンド」といいま
             す。)とするファミリーファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを
             通じて投資する、主要な投資対象という意味です。
          ※2　決算日は、原則として毎月5日(休業日の場合は翌営業日)とします。
       ■信託金の限度額■

         受益権の信託金限度額は、5,000億円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更す
        ることができます。
    ＜商品分類＞

    一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
    す。
    なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
                   (高利回り社債オープン・為替ヘッジ)

    《商品分類表》
                                          投資対象資産
          単位型・追加型                投資対象地域
                                          （収益の源泉）
                                            株　　式

                            国　　内
            単位型                                債　　券
                            海　　外               不動産投信

            追加型                               その他資産

                            内　　外                 （　　）
                                           資産複合

    《属性区分表》

        投資対象資産          決算頻度       投資対象地域            投資形態          為替ヘッジ
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      株式             年1回       グローバル
      　一般
      　大型株             年2回
      　中小型株                     日本
                   年4回
      債券                     北米        ファミリーファンド             あり
      　一般             年6回                           （フルヘッジ）
      　公債             （隔月）         欧州
      　社債
      　その他債券             年12回        アジア
       クレジット属性            （毎月）
                          オセアニア
      （　　）
                   日々
                           中南米       ファンド・オブ・ファン              なし
      不動産投信
                   その他                    ズ
                   （　　）        アフリカ
      その他資産
      （投資信託証券(債券
                           中近東
      社債   低格付債)）
                           （中東）
      資産複合
                          エマージング
      （　　）
      　資産配分固定型
      　資産配分変更型
    当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産
    （その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（債券）とが異なります。
     ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

    （３）ファンドの仕組み

      ＜更新後＞

        ファンド                   高利回り社債オープン・為替ヘッジ








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      マザーファンド
                          高利回り社債オープン　マザーファンド
      （親投資信託）
     委託会社（委託者）                      野村アセットマネジメント株式会社
                             三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
     受託会社（受託者）
                     （再信託受託者：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
                   NOMURA　CORPORATE　RESEARCH　AND　ASSET　MANAGEMENT　INC.　
      投資顧問会社                (ノムラ・コーポレート・リサーチ・アンド・アセット
                             ・マネージメント・インク)
      ＜更新後＞




        ■委託会社の概況(2021年6月末現在)■

         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２投資方針


    （２）投資対象

      ＜更新後＞

        米国ドル建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を実質的な主要投資対象とします。

        ※ファンドは「高利回り社債オープン　マザーファンド」への投資を通じて、実質的にハイ・イールド・ボンドに
         投資を行ないます。なお、債券に直接投資する場合もあります。
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        ■マザーファンドの主要投資対象■
         米国ドル建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を主要投資対象とします。
         ※ハイ・イールド・ボンドとは…
          債券などの格付機関(S&P社、ムーディーズ社など)によって格付される債券の信用度でBB格
         以下に格付されている事業債をいいます。
          格付とは、債券などの元本および利息が償還まで当初契約の定めどおり返済される確実性の
         程度を評価したものをいいます。
          信用度の低い格付をもつ債券ほど、元本および利息が償還まで定めどおりに返済される確実
         性が低く(信用リスクが大きく)なります。
          ※　1つの格付内に等級を設けるため、付加的な記号が用いられることがあります。たとえば、BBB格にお





           ける平均以上あるいは平均以下の格付を表すために、S&P社ではBBB＋、BBB－のように、ムーディーズ
           社ではBaa1、Baa3のように表記しています。
         なお、デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。

        ①投資の対象とする資産の種類(約款第20条)

          この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
           1．次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
            めるものをいいます。以下同じ。)
            イ．有価証券
            ロ．デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制
               限  ③および④」に定めるものに限ります。）に係る権利
            ハ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
            ニ．金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
           2．次に掲げる特定資産以外の資産
            イ．為替手形
            ロ．次に掲げるものをすべてみたす資産
              ・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこ
               れらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと
               類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
              ・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
              ・前号に掲げるものまたは本号イに掲げるものに該当しないもの
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        ②有価証券の指図範囲(約款第21条第1項)
          委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会
         社を受託者として締結された親投資信託である高利回り社債オープン　マザーファンド(以下「マ
         ザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定
         により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
           1．国債証券
           2．地方債証券
           3．特別の法律により法人の発行する債券
           4．社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を含みます。)
           5．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
            す。）
           6．投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
                                                ※
           7．転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債                                      の新株予約権に限りま
            す。）の行使により取得した株券、株主割当または社債権者割当等により取得した株券、新株
            の引受権を表示する証券もしくは証書または新株予約権証券
              ※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236                                   条第1   項第3   号の財産が
               当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し
               得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および
               第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）をいいます。
           8．コマーシャル・ペーパー
           9．外国の者の発行する証券または証書で、第4号の証券または証書もしくは株券または新株引受
            権証書の性質を有するプリファランス　シェアーズおよびこれらに類するもの
           10．前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第8号の証券または
            証書の性質を有するもの
           11．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
            いいます。）
           12．投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定
            めるものをいいます。）
           13．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
           14．外国法人が発行する譲渡性預金証書
           15．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
            受益証券に表示されるべきもの
           16．外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
           17．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
            益証券に限ります。）
           18．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
            なお、第7号の証券または証書、第9号の証券または証書のうち株券または新株引受権証書の性
           質を有するものおよび第10号の証券または証書のうち第7号の証券または証書の性質を有するもの
           を以下「株式」といい、第1号から第6号までの証券、第9号の証券または証書のうち第4号の証券
           または証書の性質を有するものおよび第10号の証券のうち第1号から第6号までの証券の性質を有
           するものを以下「公社債」といい、第11号および第12号の証券を以下「投資信託証券」といいま
           す。
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        ③金融商品の指図範囲(約款第21条第2項)
          委託者は、信託金を、次の金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされ
         る同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。
           1．預金
           2．指定金銭信託（上記「(2)投資対象                    ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。）
           3．コール・ローン
           4．手形割引市場において売買される手形
           5．貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
           5の2．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
           6．日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書（上記「(2)投
            資対象    ②有価証券の指図範囲」に定める証券または証書を除きます。）
           7．流動性のあるプリファランス　シェアーズおよびこれらに類するもの(上記「(2)投資対象                                                 ②
            有価証券の指図範囲」第9号に定める証券または証書を除きます。なお、上記「(2)投資対象
            ②有価証券の指図範囲」第9号に定める証券または証書を含め、「優先証券」といいます。)
        ④その他の投資対象
         1．先物取引等
         2．スワップ取引
      (参考)マザーファンドの概要

      「高利回り社債オープン　マザーファンド」
                        運　用　の　基　本　方　針
       約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      1.基本方針

         この投資信託は、中長期的に、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目的と
        して積極的な運用を行なうことを基本とします。
      2.運用方法
        (1)投資対象
          米国ドル建ての高利回り事業債(以下「ハイ・イールド・ボンド」といいます。)を主要投資対象と
         します。なお、米国ドル建て以外のハイ・イールド・ボンドに投資する場合もあります。
        (2)投資態度
         ①主として米国ドル建てのハイ・イールド・ボンドに投資し、中長期的に、高水準のインカムゲイン
          の確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指します。なお、米国ドル建て以外のハイ・イール
          ド・ボンドに投資する場合もあります。
         ②投資するハイ・イールド・ボンドは主としてBB格相当以下の格付が付与されているもの(格付がな
          い場合は同等の信用度を有すると判断されるものを含みます。)とします。
         ③ハイ・イールド・ボンドへの投資にあたっては、投資対象の徹底したクレジット分析を行なうこと
          により、信用リスクのコントロールを行ないます。
         ④ポートフォリオによる分散投資によりリスクの低減を図ることを基本とします。
         ⑤同一発行体の発行するハイ・イールド・ボンドへの投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内
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          とします。
         ⑥投資対象を40業種に分類し、1業種あたりの投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の25％
          以内とします。
         ⑦外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
         ⑧NOMURA　CORPORATE　RESEARCH　AND　ASSET　MANAGEMENT　INC.(ノムラ・コーポレート・リサー
          チ・アンド・アセット・マネージメント・インク)に当ファンドの海外の公社債等(含む短期金融商
          品)の運用の指図に関する権限を委託します。
         ⑨資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
        (3)投資制限
         ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ②株式への投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を
          転換、新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）を行使したものおよ
          び社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の30%以
          内とします。
         ③有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
         ④スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
         ⑤同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
         ⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額
          の10％以内とします。
         ⑦投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
         ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
          を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利
          用は行ないません。
         ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
          ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
          としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
          同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    （３）運用体制


      ＜更新後＞

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    ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
    ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫











     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    （５）投資制限

      ＜訂正前＞

        ①外貨建資産への投資割合(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)

          外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
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        ②デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。
          一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
         を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用
         は 行ないません。
          (運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
        ③先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第25条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融
           商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいい
           ます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるも
           のをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号
           ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引
           と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプ
           ション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
            1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対
             象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内としま
             す。
            2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
             有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受
             取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
             および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託
             財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対
             象　③金融商品の指図範囲」の第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内
             とします。
            3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプ
             ション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上
             回らない範囲内とします。
         (ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオ
           プション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
            1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予
             約と合せてヘッジ対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」
             といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額とマザーファンドの
             信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
             た額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に
             占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計
             額の範囲内とします。
            2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予
             約と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
            3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合
             計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定
             する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
             額の5％を上回らない範囲内とします。
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         (ⅲ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれら
           の 取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
            1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額がヘッジ対象と
             する金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
             上記「(2)投資対象　③金融商品の指図範囲」の第1号から第4号に掲げる金融商品で運用され
             ているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内としま
             す。
            2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が
             限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象　③
             金融商品の指図範囲」の第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額(以下本号におい
             て「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外
             貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総
             額を差引いた額をいいます。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債お
             よび組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および
             償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に
             信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等を加えた額を
             限度とします。
            3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合
             計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、且つ本条で
             規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
             産総額の5％を上回らない範囲内とします。
        ④スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第26条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスク
           を回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一
           定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をする
           ことができます。
         (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
           とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
           ありません。
         (ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同
           じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由
           により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額
           を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一
           部の解約を指図するものとします。
         (ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         (ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
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           等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
         (ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
           保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
        ⑤株式への投資割合(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
            株式への投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債
          を転換、新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）を行使したものお
          よび社債権者割当等により取得したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の
          30%以内とします。
        ⑥投資する株式の範囲(約款第23条)
         (ⅰ)委託者が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発
           行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行す
           るものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限
           りではありません。
         (ⅱ)上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または登録されることが確認できるも
           のについては委託者が投資することを指図することができるものとします。
        ⑦同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
          同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
        ⑧同一銘柄の転換社債等への投資割合(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
          同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産
         総額の10％以内とします。
        ⑨投資信託証券への投資割合(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
          投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
         の5％以内とします。
        ⑩有価証券の貸付の指図および範囲(約款第28条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範
           囲内で貸付の指図をすることができます。
            1．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
             時価合計額の50％を超えないものとします。
            2．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
             する公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
         (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
           当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         (ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものと
           します。
        ⑪特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第30条)
          外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
         合には、制約されることがあります。
        ⑫外国為替予約の指図(約款第31条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
            信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンド
            の信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との
            合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することが
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            できます。
         (ⅱ)委託者は、外国為替の売買の予約取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認め
            たときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
        ⑬公社債の借入れ(約款第29条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
           す。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供
           の指図を行なうものとします。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
           ます。
         (ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
           純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れ
           た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
         (ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
        ⑭資金の借入れ(約款第39条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的
           として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コー
           ル市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有
           価証券等の運用は行なわないものとします。
         (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
           財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
           ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
           始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合
           の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証
           券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日におけ
           る信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
         (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
           日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
        ⑮一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
         ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として
         それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に
         従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。（運用の基本方針                                        2．運用方法       （3）投資
         制限）
      (参考)マザーファンドの概要

      「高利回り社債オープン　マザーファンド」
                        運　用　の　基　本　方　針
       約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

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      1.基本方針

         この投資信託は、中長期的に、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目的と
        して積極的な運用を行なうことを基本とします。
      2.運用方法
        (1)投資対象
          米国ドル建ての高利回り事業債(以下「ハイ・イールド・ボンド」といいます。)を主要投資対象と
         します。なお、米国ドル建て以外のハイ・イールド・ボンドに投資する場合もあります。
        (2)投資態度
         ①主として米国ドル建てのハイ・イールド・ボンドに投資し、中長期的に、高水準のインカムゲイン
          の確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指します。なお、米国ドル建て以外のハイ・イール
          ド・ボンドに投資する場合もあります。
         ②投資するハイ・イールド・ボンドは主としてBB格相当以下の格付が付与されているもの(格付がな
          い場合は同等の信用度を有すると判断されるものを含みます。)とします。
         ③ハイ・イールド・ボンドへの投資にあたっては、投資対象の徹底したクレジット分析を行なうこと
          により、信用リスクのコントロールを行ないます。
         ④ポートフォリオによる分散投資によりリスクの低減を図ることを基本とします。
         ⑤同一発行体の発行するハイ・イールド・ボンドへの投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内
          とします。
         ⑥投資対象を40業種に分類し、1業種あたりの投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の25％
          以内とします。
         ⑦外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
         ⑧NOMURA　CORPORATE　RESEARCH　AND　ASSET　MANAGEMENT　INC.(ノムラ・コーポレート・リサー
          チ・アンド・アセット・マネージメント・インク)に当ファンドの海外の公社債等(含む短期金融商
          品)の運用の指図に関する権限を委託します。
         ⑨資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
        (3)投資制限
         ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ②株式への投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を
          転換、新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）を行使したものおよ
          び社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の30%以
          内とします。
         ③有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
         ④スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
         ⑤同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
         ⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額
          の10％以内とします。
         ⑦投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
         ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
          を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利
          用は行ないません。
         ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
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          ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
          としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
          同 規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
      ＜訂正後＞


        ①外貨建資産への投資割合(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)

          外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
        ②デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。
          一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
         を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用
         は行ないません。
          (運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
        ③先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第25条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融
           商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいい
           ます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるも
           のをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号
           ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引
           と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプ
           ション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
            1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対
             象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内としま
             す。
            2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
             有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受
             取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
             および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託
             財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対
             象　③金融商品の指図範囲」の第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内
             とします。
            3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプ
             ション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上
             回らない範囲内とします。
         (ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオ
           プション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
            1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予
             約と合せてヘッジ対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」
             といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額とマザーファンドの
             信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             た額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に
             占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計
             額 の範囲内とします。
            2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予
             約と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
            3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合
             計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定
             する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
             額の5％を上回らない範囲内とします。
         (ⅲ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれら
           の取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
            1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額がヘッジ対象と
             する金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
             上記「(2)投資対象　③金融商品の指図範囲」の第1号から第4号に掲げる金融商品で運用され
             ているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内としま
             す。
            2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が
             限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象　③
             金融商品の指図範囲」の第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額(以下本号におい
             て「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外
             貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総
             額を差引いた額をいいます。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債お
             よび組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および
             償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に
             信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等を加えた額を
             限度とします。
            3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合
             計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、且つ本条で
             規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
             産総額の5％を上回らない範囲内とします。
        ④スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第26条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスク
           を回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一
           定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をする
           ことができます。
         (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
           とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
           ありません。
         (ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同
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           じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由
           により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額
           を 超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一
           部の解約を指図するものとします。
         (ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         (ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
           等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
         (ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
           保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
        ⑤株式への投資割合(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
            株式への投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債
          を転換、新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）を行使したものお
          よび社債権者割当等により取得したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の
          30%以内とします。
        ⑥投資する株式の範囲(約款第23条)
         (ⅰ)委託者が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発
           行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行す
           るものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限
           りではありません。
         (ⅱ)上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または登録されることが確認できるも
           のについては委託者が投資することを指図することができるものとします。
        ⑦同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
          同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
        ⑧同一銘柄の転換社債等への投資割合(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
          同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産
         総額の10％以内とします。
        ⑨投資信託証券への投資割合(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
          投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
         の5％以内とします。
        ⑩有価証券の貸付の指図および範囲(約款第28条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範
           囲内で貸付の指図をすることができます。
            1．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
             時価合計額の50％を超えないものとします。
            2．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
             する公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
         (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
           当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         (ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものと
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           します。
        ⑪特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第30条)
          外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
         合には、制約されることがあります。
        ⑫外国為替予約の指図(約款第31条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
            信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンド
            の信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との
            合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することが
            できます。
         (ⅱ)委託者は、外国為替の売買の予約取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認め
            たときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
        ⑬公社債の借入れ(約款第29条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
           す。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供
           の指図を行なうものとします。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
           ます。
         (ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
           純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れ
           た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
         (ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
        ⑭資金の借入れ(約款第39条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的
           として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コー
           ル市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有
           価証券等の運用は行なわないものとします。
         (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
           財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
           ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
           始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合
           の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証
           券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日におけ
           る信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
         (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
           日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
        ⑮一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
         ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として
         それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に
         従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。（運用の基本方針                                        2．運用方法       （3）投資
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         制限）
    ３投資リスク


      ＜更新後＞

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    ４手数料等及び税金


















    （５）課税上の取扱い

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      ＜更新後＞

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

      ■個人、法人別の課税について■
      ◆個人の投資家に対する課税
       ＜収益分配金に対する課税＞
          分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税）
          15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
          離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
          なお、配当控除は適用されません。
       ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
          換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税15.315％
          および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率により源泉徴
          収が行なわれます。
        ≪損益通算について≫
        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                       （注2）
         《利子所得》                                      《配当所得》
                      《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場株

            （注1）
                                           ・上場株式の配当
     ・ 特定  公社債      の利子
                    式、公募株式投資信託の
                                           ・公募株式投資信託の収益
     ・ 公募  公社債投資信託の収益
                             ・譲渡益
                                             分配金
      分配金
                             ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
        ※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象で

         す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
         当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
         算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
         す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ◆法人の投資家に対する課税
        分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
                                  ※
        ては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                          が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありま
        せん。
           ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
      税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

      ■ 換金(解約)時および償還時の課税について                      ■

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         ［個人の投資家の場合］
                             ※
           換金（解約）時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
             ※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡
              益として課税対象となります。
         ［法人の投資家の場合］
           換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
       なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ■個別元本について■

      ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
      ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った
       場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
      ■分配金の課税について■

      ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」(受益
       者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
         ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものでは







          ありません。
     ※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があ

      ります。
     ※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2021年5月末現在）が変更になる場合が
      あります。
    ５運用状況

    以下は2021年5月31日現在の運用状況であります。
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    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）投資状況

    高利回り社債オープン・為替ヘッジ

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本             10,354,751,083              99.56
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              45,345,604            0.43
                合計（純資産総額）                            10,400,096,687              100.00
    （参考）高利回り社債オープン　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                          アメリカ               495,785,172             1.04

    外国証券（優先証券）                          アメリカ                28,716,212            0.06

    新株予約権証券                          アメリカ                31,001,338            0.06

    新株予約権付社債券等                          アメリカ                56,894,485            0.11

    社債券                          アメリカ              45,331,167,087              95.56

    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             1,493,564,683              3.14

                合計（純資産総額）                            47,437,128,977              100.00

    （２）投資資産


    ①投資有価証券の主要銘柄

    高利回り社債オープン・為替ヘッジ

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    高利回り社債オープン　マザー             2,967,997,903         3.4625    10,276,692,740         3.4888    10,354,751,083      99.56
          受益証券    ファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  99.56
                 合　　計                                99.56
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    （参考）高利回り社債オープン　マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

     順
       国／                                             利率
           種類     銘柄名       数量                                 償還期限
                            単価      金額      単価      金額            比率
     位
       地域                                             (％)
                            （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 アメリカ   社債券    CARNIVAL    CORP     3,725,000      11,049.66      411,600,000       11,675.72      434,920,570      5.75   2027/3/1    0.91

     2 アメリカ   社債券    GLOBAL   AIR      2,507,498       8,090.83     202,877,421       10,998.06      275,776,179       0 2024/9/15    0.58

             LEASE  CO LTD
     3 アメリカ   社債券    DCP  MIDSTREAM       2,325,000      10,878.01      252,913,931       11,846.12      275,422,345      5.125   2029/5/15    0.58

             OPERATING
     4 アメリカ   社債券    AUSTIN   BIDCO      2,100,000      11,321.12      237,743,590       10,989.93      230,788,730      7.125  2028/12/15    0.48

             INC
     5 アメリカ   社債券    LIFE  TIME  INC     1,950,000      11,025.25      214,992,400       11,593.83      226,079,862       8 2026/4/15    0.47

     6 アメリカ   社債券    GOLDEN   NUGGET      1,925,000       8,099.19     155,909,416       11,091.57      213,512,863      6.75  2024/10/15    0.45

             INC
     7 アメリカ   社債券    FORD  MOTOR       1,500,000      12,375.44      185,631,600       13,424.19      201,362,952       9 2025/4/22    0.42

             COMPANY
     8 アメリカ   社債券    DIEBOLD   INC     1,775,000      10,209.75      181,223,090       11,265.16      199,956,638      8.5  2024/4/15    0.42

     9 アメリカ   社債券    IMOLA  MERGER      1,800,000      10,976.00      197,568,000       11,099.58      199,792,616      4.75  2029/5/15    0.42

             CORP
     10 アメリカ   社債券    FORD  MOTOR       1,650,000      10,909.04      179,999,266       12,018.72      198,308,880      5.113   2029/5/3    0.41

             CREDIT   CO LLC
     11 アメリカ   社債券    CSC  HOLDINGS       1,725,000      11,578.58      199,730,546       11,470.85      197,872,213      5.75  2030/1/15    0.41

             LLC
     12 アメリカ   社債券    TRANSDIGM    INC     1,700,000       9,688.51     164,704,758       11,457.51      194,777,791      5.5  2027/11/15    0.41

     13 アメリカ   社債券    DAVITA   INC      1,700,000      11,109.18      188,856,075       11,208.63      190,546,817      4.625   2030/6/1    0.40

     14 アメリカ   社債券    SWITCH   LTD      1,743,000      11,125.46      193,916,834       10,922.38      190,377,122      3.75  2028/9/15    0.40

     15 アメリカ   社債券    MGIC  INVESTMENT       1,575,000      11,519.57      181,433,280       11,626.54      183,118,123      5.25  2028/8/15    0.38

             CORP
     16 アメリカ   社債券    FLY  LEASING   LTD    1,600,000       8,829.09     141,265,510       11,250.45      180,007,278      5.25  2024/10/15    0.37

     17 アメリカ   社債券    IRIS  MERGER   SUB    1,500,000      10,790.78      161,861,700       11,929.54      178,943,100      9.375   2028/2/15    0.37

             2019  INC
     18 アメリカ   社債券    STAPLES   INC     1,575,000       7,930.16     124,900,020       11,259.61      177,339,012      10.75   2027/4/15    0.37

     19 アメリカ   社債券    ALTICE   FRANCE      1,400,000      12,287.63      172,026,848       12,284.88      171,988,432      10.5  2027/5/15    0.36

             HOLDING   SA
     20 アメリカ   社債券    GATEWAY   CASINOS     1,575,000       9,322.35     146,827,063       10,892.41      171,555,579      8.25   2024/3/1    0.36

             & ENTERT
     21 アメリカ   社債券    INDIGO   NATURAL      1,525,000      10,952.60      167,027,280       11,021.11      168,071,948      5.375   2029/2/1    0.35

             RES  LLC
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     22 アメリカ   社債券    CQP  HOLDCO       1,500,000      10,976.00      164,640,000       10,976.00      164,640,000      5.5  2031/6/15    0.34
             LP/BIP-V    CHIN
     23 アメリカ   社債券    BWAY  HOLDING   CO   1,500,000      10,248.79      153,731,997       10,820.47      162,307,051      7.25  2025/4/15    0.34

     24 アメリカ   社債券    REALOGY         1,375,000      11,101.72      152,648,720       11,486.87      157,944,571      5.75  2029/1/15    0.33

             GROUP/CO-ISSUER
     25 アメリカ   社債券    SBA         1,400,000      11,006.67      154,093,490       11,237.17      157,320,435      3.875   2027/2/15    0.33

             COMMUNICATIONS
             CORP
     26 アメリカ   社債券    FREEPORT-         1,325,000      10,766.79      142,660,066       11,827.90      156,719,704      4.25   2030/3/1    0.33

             MCMORAN   INC
     27 アメリカ   社債券    PBF  LOGISTICS       1,425,000      10,516.21      149,856,069       10,969.19      156,311,027      6.875   2023/5/15    0.32

             LP/FINANCE
     28 アメリカ   社債券    QTS  LP/FINANCE       1,400,000      11,075.96      155,063,440       11,154.68      156,165,650      3.875   2028/10/1    0.32

     29 アメリカ   社債券    TENET         1,300,000      11,415.36      148,399,773       11,939.14      155,208,872      6.75  2023/6/15    0.32

             HEALTHCARE    CORP
     30 アメリカ   社債券    EXTERRAN    NRG     1,553,000       9,098.02     141,292,319       9,957.48     154,639,696      8.125   2025/5/1    0.32

             SOLUTIONS/F
    種類別及び業種別投資比率

         種類       国内／国外                業種              投資比率(％)

         株式         国外    エネルギー設備・サービス                             0.17

                     石油・ガス・消耗燃料                             0.12

                     化学                             0.30

                     自動車部品                             0.10

                     専門小売り                             0.00

                     各種電気通信サービス                             0.28

                     ガス                             0.04

                     その他の業種                             0.01

                  ―
     外国証券（優先証券）                ―                             0.06
      新株予約権証券            ―   ―                             0.06

     新株予約権付社債券等             ―   ―                             0.11

        社債券          ―   ―                             95.56

        合　　計                                          96.85

    ②投資不動産物件


    高利回り社債オープン・為替ヘッジ

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    （参考）高利回り社債オープン　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの

    高利回り社債オープン・為替ヘッジ

    該当事項はありません。

    （参考）高利回り社債オープン　マザーファンド

    該当事項はありません。

    （３）運用実績

    ①純資産の推移

    高利回り社債オープン・為替ヘッジ

    2021年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第14特定期間             (2011年11月      7日)
                                6,307         6,365        0.8685         0.8765
    第15特定期間             (2012年    5月  7日)
                               10,430         10,524         0.8899         0.8979
    第16特定期間             (2012年11月      5日)
                               23,069         23,276         0.8935         0.9015
    第17特定期間             (2013年    5月  7日)
                               59,135         59,650         0.9178         0.9258
    第18特定期間             (2013年11月      5日)
                               64,116         64,701         0.8771         0.8851
    第19特定期間             (2014年    5月  7日)
                               61,539         62,106         0.8678         0.8758
    第20特定期間             (2014年11月      5日)
                               54,886         55,426         0.8133         0.8213
    第21特定期間             (2015年    5月  7日)
                               40,964         41,393         0.7649         0.7729
    第22特定期間             (2015年11月      5日)
                               29,685         30,036         0.6766         0.6846
    第23特定期間             (2016年    5月  6日)
                               23,405         23,710         0.6145         0.6225
    第24特定期間             (2016年11月      7日)
                               25,617         25,844         0.6195         0.6250
    第25特定期間             (2017年    5月  8日)
                               30,947         31,221         0.6223         0.6278
    第26特定期間             (2017年11月      6日)
                               29,800         29,998         0.6041         0.6081
    第27特定期間             (2018年    5月  7日)
                               23,295         23,457         0.5745         0.5785
    第28特定期間             (2018年11月      5日)
                               17,969         18,034         0.5573         0.5593
    第29特定期間             (2019年    5月  7日)
                               15,691         15,749         0.5446         0.5466
    第30特定期間             (2019年11月      5日)
                               13,856         13,909         0.5305         0.5325
    第31特定期間             (2020年    5月  7日)
                               10,946         10,992         0.4678         0.4698
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    第32特定期間             (2020年11月      5日)
                               11,372         11,416         0.5114         0.5134
    第33特定期間             (2021年    5月  6日)
                               10,436         10,475         0.5395         0.5415
                  2020年    5月末日
                               11,409           ―       0.4868           ―
                      6月末日
                               11,430           ―       0.4889           ―
                      7月末日
                               11,759           ―       0.5073           ―
                      8月末日
                               11,825           ―       0.5138           ―
                      9月末日
                               11,441           ―       0.5051           ―
                  　　　10月末日             11,265           ―       0.5060           ―
                  　　　11月末日             11,465           ―       0.5261           ―
                  　　　12月末日             11,226           ―       0.5343           ―
                  2021年    1月末日
                               11,004           ―       0.5354           ―
                      2月末日
                               10,779           ―       0.5371           ―
                      3月末日
                               10,475           ―       0.5349           ―
                      4月末日
                               10,462           ―       0.5407           ―
                      5月末日
                               10,400           ―       0.5407           ―
    ②分配の推移

    高利回り社債オープン・為替ヘッジ

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第14特定期間         2011年    5月  7日～2011年11月        7日                          0.0480円
       第15特定期間         2011年11月      8日～2012年      5月  7日                          0.0480円
       第16特定期間         2012年    5月  8日～2012年11月        5日                          0.0480円
       第17特定期間         2012年11月      6日～2013年      5月  7日                          0.0480円
       第18特定期間         2013年    5月  8日～2013年11月        5日                          0.0480円
       第19特定期間         2013年11月      6日～2014年      5月  7日                          0.0480円
       第20特定期間         2014年    5月  8日～2014年11月        5日                          0.0480円
       第21特定期間         2014年11月      6日～2015年      5月  7日                          0.0480円
       第22特定期間         2015年    5月  8日～2015年11月        5日                          0.0480円
       第23特定期間         2015年11月      6日～2016年      5月  6日                          0.0480円
       第24特定期間         2016年    5月  7日～2016年11月        7日                          0.0380円
       第25特定期間         2016年11月      8日～2017年      5月  8日                          0.0330円
       第26特定期間         2017年    5月  9日～2017年11月        6日                          0.0300円
       第27特定期間         2017年11月      7日～2018年      5月  7日                          0.0240円
       第28特定期間         2018年    5月  8日～2018年11月        5日                          0.0120円
       第29特定期間         2018年11月      6日～2019年      5月  7日                          0.0120円
       第30特定期間         2019年    5月  8日～2019年11月        5日                          0.0120円
       第31特定期間         2019年11月      6日～2020年      5月  7日                          0.0120円
       第32特定期間         2020年    5月  8日～2020年11月        5日                          0.0120円
       第33特定期間         2020年11月      6日～2021年      5月  6日                          0.0120円
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    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
    ③収益率の推移

    高利回り社債オープン・為替ヘッジ

                            計算期間                       収益率

       第14特定期間         2011年    5月  7日～2011年11月        7日                           △1.7％
       第15特定期間         2011年11月      8日～2012年      5月  7日                            8.0％
       第16特定期間         2012年    5月  8日～2012年11月        5日                            5.8％
       第17特定期間         2012年11月      6日～2013年      5月  7日                            8.1％
       第18特定期間         2013年    5月  8日～2013年11月        5日                            0.8％
       第19特定期間         2013年11月      6日～2014年      5月  7日                            4.4％
       第20特定期間         2014年    5月  8日～2014年11月        5日                           △0.7％
       第21特定期間         2014年11月      6日～2015年      5月  7日                           △0.0％
       第22特定期間         2015年    5月  8日～2015年11月        5日                           △5.3％
       第23特定期間         2015年11月      6日～2016年      5月  6日                           △2.1％
       第24特定期間         2016年    5月  7日～2016年11月        7日                            7.0％
       第25特定期間         2016年11月      8日～2017年      5月  8日                            5.8％
       第26特定期間         2017年    5月  9日～2017年11月        6日                            1.9％
       第27特定期間         2017年11月      7日～2018年      5月  7日                           △0.9％
       第28特定期間         2018年    5月  8日～2018年11月        5日                           △0.9％
       第29特定期間         2018年11月      6日～2019年      5月  7日                           △0.1％
       第30特定期間         2019年    5月  8日～2019年11月        5日                           △0.4％
       第31特定期間         2019年11月      6日～2020年      5月  7日                           △9.6％
       第32特定期間         2020年    5月  8日～2020年11月        5日                           11.9％
       第33特定期間         2020年11月      6日～2021年      5月  6日                            7.8％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）設定及び解約の実績

    高利回り社債オープン・為替ヘッジ

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第14特定期間        2011年    5月  7日～2011年11月        7日        3,041,555,398        1,804,034,715         7,262,730,716
      第15特定期間        2011年11月      8日～2012年      5月  7日        6,659,157,575        2,200,174,091         11,721,714,200
      第16特定期間        2012年    5月  8日～2012年11月        5日        17,938,019,366         3,839,456,005         25,820,277,561
      第17特定期間        2012年11月      6日～2013年      5月  7日        51,220,637,845        12,606,926,581         64,433,988,825
      第18特定期間        2013年    5月  8日～2013年11月        5日        24,650,488,199        15,986,829,536         73,097,647,488
      第19特定期間        2013年11月      6日～2014年      5月  7日        16,373,634,019        18,558,133,086         70,913,148,421
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第20特定期間        2014年    5月  8日～2014年11月        5日        12,564,482,273        15,992,509,875         67,485,120,819
      第21特定期間        2014年11月      6日～2015年      5月  7日        5,131,946,022        19,061,746,705         53,555,320,136
      第22特定期間        2015年    5月  8日～2015年11月        5日        2,640,823,070        12,320,772,527         43,875,370,679
      第23特定期間        2015年11月      6日～2016年      5月  6日        2,196,774,626        7,980,948,975         38,091,196,330
      第24特定期間        2016年    5月  7日～2016年11月        7日        9,042,752,674        5,779,274,051         41,354,674,953
      第25特定期間        2016年11月      8日～2017年      5月  8日        15,343,370,134         6,964,684,366         49,733,360,721
      第26特定期間        2017年    5月  9日～2017年11月        6日        7,982,584,880        8,381,716,584         49,334,229,017
      第27特定期間        2017年11月      7日～2018年      5月  7日        1,983,019,090        10,769,355,304         40,547,892,803
      第28特定期間        2018年    5月  8日～2018年11月        5日         664,897,344       8,969,869,368         32,242,920,779
      第29特定期間        2018年11月      6日～2019年      5月  7日         558,805,126       3,990,351,632         28,811,374,273
      第30特定期間        2019年    5月  8日～2019年11月        5日         458,181,211       3,151,259,555         26,118,295,929
      第31特定期間        2019年11月      6日～2020年      5月  7日         406,155,266       3,126,986,800         23,397,464,395
      第32特定期間        2020年    5月  8日～2020年11月        5日         493,332,668       1,654,088,609         22,236,708,454
      第33特定期間        2020年11月      6日～2021年      5月  6日         800,230,269       3,693,458,433         19,343,480,290
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

      ＜更新後＞

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    第３【ファンドの経理状況】

    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。

    (３)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2020年11月6日から2021年5月6日まで)の財務諸

    表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １財務諸表

    高利回り社債オープン・為替ヘッジ

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                (2020年11月      5日現在)         (2021年    5月  6日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               112,888,411               118,371,042
        親投資信託受益証券                              11,106,183,313               10,390,674,491
        派生商品評価勘定                               159,750,041                9,345,987
                                        71,200,000               55,900,000
        未収入金
                                      11,450,021,765               10,574,291,520
        流動資産合計
                                      11,450,021,765               10,574,291,520
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                    -          44,007,230
        未払金                                    -          13,441,989
        未払収益分配金                                44,473,416               38,686,960
        未払解約金                                15,306,938               24,971,259
        未払受託者報酬                                 534,702               487,796
        未払委託者報酬                                17,645,149               16,097,280
        未払利息                                    88               66
                                          21,377               19,503
        その他未払費用
                                        77,981,670               137,712,083
        流動負債合計
                                        77,981,670               137,712,083
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              22,236,708,454               19,343,480,290
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           △10,864,668,359                △8,906,900,853
                                       275,859,469               249,107,487
          （分配準備積立金）
                                      11,372,040,095               10,436,579,437
        元本等合計
                                      11,372,040,095               10,436,579,437
       純資産合計
                                      11,450,021,765               10,574,291,520
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

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                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                 自　2020年      5月  8日       自　2020年11月        6日
                                 至　2020年11月        5日       至　2021年      5月  6日
     営業収益
       受取利息                                     71                8
       有価証券売買等損益                               1,214,410,659               1,487,191,178
       為替差損益                                184,491,323              △536,589,563
                                           280                -
       その他収益
                                      1,398,902,333                950,601,623
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                   23,053               13,277
       受託者報酬                                  3,162,326               3,004,369
       委託者報酬                                104,356,711                99,144,218
                                         132,375               120,119
       その他費用
                                       107,674,465               102,281,983
       営業費用合計
                                      1,291,227,868                848,319,640
     営業利益又は営業損失（△）
                                      1,291,227,868                848,319,640
     経常利益又は経常損失（△）
                                      1,291,227,868                848,319,640
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        5,686,787               12,687,661
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               △12,451,432,293               △10,864,668,359
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                  824,179,310              1,738,046,865
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       824,179,310              1,738,046,865
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  247,524,428               372,451,908
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       247,524,428               372,451,908
       額
                                       275,432,029               243,459,430
     分配金
                                     △10,864,668,359                △8,906,900,853
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2020年11月                   6日から2021年       5月  6日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
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    （貸借対照表に関する注記）
                 前期                            当期

              2020年11月      5日現在                      2021年    5月  6日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                        22,236,708,454口                            19,343,480,290口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                10,864,668,359円            元本の欠損                 8,906,900,853円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.5114円        1口当たり純資産額                     0.5395円
        (10,000口当たり純資産額)                    (5,114円)        (10,000口当たり純資産額)                    (5,395円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2020年   5月  8日                      自 2020年11月     6日
               至 2020年11月     5日                      至 2021年   5月  6日
      １. 運用の外部委託費用                           １. 運用の外部委託費用
       当ファンドの主要投資対象である高利回り社債オープン                       マ     当ファンドの主要投資対象である高利回り社債オープン                       マ
       ザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限                            ザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限
       の全部又は一部を委託する為に要する費用                            の全部又は一部を委託する為に要する費用
       なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全                            なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全
       てのベビーファンドの合計額となっております。                            てのベビーファンドの合計額となっております。
       　支払金額　135,115,301円                            　支払金額　135,470,558円
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       2020年   5月  8日から2020年      6月  5日まで               2020年11月     6日から2020年12月        7日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      49,900,605円        費用控除後の配当等収益額              A      52,529,254円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      3,072,174,844円          収益調整金額               C      2,842,261,387円
       分配準備積立金額              D      281,920,379円         分配準備積立金額              D      267,382,885円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,403,995,828円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,162,173,526円
       当ファンドの期末残存口数              F    23,407,700,638口          当ファンドの期末残存口数              F    21,614,353,940口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,454円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,462円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        46,815,401円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        43,228,707円
       2020年   6月  6日から2020年      7月  6日まで               2020年12月     8日から2021年      1月  5日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      36,915,144円        費用控除後の配当等収益額              A      42,715,201円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      3,064,064,897円          収益調整金額               C      2,760,474,523円
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       分配準備積立金額              D      283,053,259円         分配準備積立金額              D      267,907,733円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,384,033,300円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,071,097,457円
       当ファンドの期末残存口数              F    23,336,874,989口          当ファンドの期末残存口数              F    20,986,355,544口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,450円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,463円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        46,673,749円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        41,972,711円
       2020年   7月  7日から2020年      8月  5日まで               2021年   1月  6日から2021年      2月  5日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      54,028,813円        費用控除後の配当等収益額              A      46,138,665円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      3,043,984,415円          収益調整金額               C      2,693,071,135円
       分配準備積立金額              D      270,512,091円         分配準備積立金額              D      261,176,123円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,368,525,319円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,000,385,923円
       当ファンドの期末残存口数              F    23,176,527,302口          当ファンドの期末残存口数              F    20,467,153,602口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,453円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,465円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        46,353,054円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        40,934,307円
       2020年   8月  6日から2020年      9月  7日まで               2021年   2月  6日から2021年      3月  5日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      57,058,911円        費用控除後の配当等収益額              A      33,433,651円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      3,015,506,198円          収益調整金額               C      2,619,038,625円
       分配準備積立金額              D      274,232,514円         分配準備積立金額              D      258,161,791円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,346,797,623円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,910,634,067円
       当ファンドの期末残存口数              F    22,949,460,252口          当ファンドの期末残存口数              F    19,898,050,779口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,458円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,462円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        45,898,920円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        39,796,101円
       2020年   9月  8日から2020年10月        5日まで               2021年   3月  6日から2021年      4月  5日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      37,179,836円        費用控除後の配当等収益額              A      43,639,878円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,971,461,978円          収益調整金額               C      2,559,235,799円
       分配準備積立金額              D      280,473,190円         分配準備積立金額              D      242,900,419円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,289,115,004円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,845,776,096円
       当ファンドの期末残存口数              F    22,608,744,503口          当ファンドの期末残存口数              F    19,420,322,207口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,454円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,465円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        45,217,489円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        38,840,644円
       2020年10月     6日から2020年11月        5日まで               2021年   4月  6日から2021年      5月  6日まで
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           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      53,023,395円        費用控除後の配当等収益額              A      45,110,868円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,923,263,732円          収益調整金額               C      2,553,565,913円
       分配準備積立金額              D      267,309,490円         分配準備積立金額              D      242,683,579円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,243,596,617円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,841,360,360円
       当ファンドの期末残存口数              F    22,236,708,454口          当ファンドの期末残存口数              F    19,343,480,290口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,458円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,468円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        44,473,416円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        38,686,960円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2020年    5月  8日                     自  2020年11月      6日
              至  2020年11月      5日                     至  2021年    5月  6日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ                            同左
    ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低
    減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを
    目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2020年11月      5日現在                      2021年    5月  6日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、（その他の注記）の                         ３
      デリバティブ取引関係に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2020年    5月  8日                     自  2020年11月      6日
              至  2020年11月      5日                     至  2021年    5月  6日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
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                 前期                            当期
              自  2020年    5月  8日                     自  2020年11月      6日
              至  2020年11月      5日                     至  2021年    5月  6日
    期首元本額                    23,397,464,395円        期首元本額                    22,236,708,454円
    期中追加設定元本額                     493,332,668円       期中追加設定元本額                     800,230,269円
    期中一部解約元本額                    1,654,088,609円        期中一部解約元本額                    3,693,458,433円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2020年    5月  8日             自  2020年11月      6日
           種類
                          至  2020年11月      5日             至  2021年    5月  6日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                               73,079,075                    16,504,565

           合計                        73,079,075                    16,504,565

    ３  デリバティブ取引関係

                 デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
                     前期(2020年11月      5日現在)                 当期(2021年     5月  6日現在)

                契約額等（円）                       契約額等（円）

        種類
                         時価（円）      評価損益（円）                  時価（円）      評価損益（円）
                     うち1年                       うち1年
                      超                       超
    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      売建         10,978,696,080        －  10,818,946,039        159,750,041      10,163,707,777        －  10,198,369,020       △34,661,243

       米ドル        10,978,696,080        －  10,818,946,039        159,750,041      10,163,707,777        －  10,198,369,020       △34,661,243

        合計       10,978,696,080        －  10,818,946,039        159,750,041      10,163,707,777        －  10,198,369,020       △34,661,243

    （注）時価の算定方法

     １為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
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       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年5月6日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年5月6日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益        日本円         高利回り社債オープン　マザーファ                    3,000,830,154          10,390,674,491
    証券                 ンド
            小計
                     銘柄数：1                    3,000,830,154          10,390,674,491
                     組入時価比率：99.6%                                  100.0%
            合計                                       10,390,674,491
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

    （参考）

    当ファンドは「高利回り社債オープン　マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計
    上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    高利回り社債オープン　マザーファンド

    貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2021年    5月  6日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                                744,154,021
        コール・ローン                                402,051,087
        株式                                319,092,619
        新株予約権証券                                 22,989,482
        社債券                               45,881,452,972
        未収入金                                296,272,194
        未収利息                                598,036,118
                                         15,146,157
        前払費用
        流動資産合計                               48,279,194,650
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       資産合計                                48,279,194,650
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 1,342,750
        未払金                                525,576,643
        未払解約金                                228,287,000
                                            225
        未払利息
        流動負債合計                                755,206,618
       負債合計                                  755,206,618
     純資産の部
       元本等
        元本                               13,724,922,081
        剰余金
                                       33,799,065,951
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
        元本等合計                               47,523,988,032
       純資産合計                                47,523,988,032
     負債純資産合計                                  48,279,194,650
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      新株予約権証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      社債券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
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    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    5月  6日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               3.4626円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (34,626円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年11月      6日

                            至  2021年    5月  6日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    5月  6日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
                                41/97


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      新株予約権証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    5月  6日現在

                                                     2020年11月      6日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                15,576,906,524円
    同期中における追加設定元本額                                                  359,841,514円
    同期中における一部解約元本額                                                 2,211,825,957円
    期末元本額                                                13,724,922,081円
    期末元本額の内訳＊
    高利回り社債オープン                                                 5,600,632,381円
    高利回り社債オープン・為替ヘッジ                                                 3,000,830,154円
    野村米国ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）                                                 4,063,216,791円
    野村米国ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり                                                  598,597,433円
    高利回り社債オープン・為替ヘッジ（年１回決算型）                                                  102,393,666円
    高利回り社債オープン（年１回決算型）                                                  78,014,068円
    野村米国ハイ・イールド・ファンド（年１回決算型）                                                  221,747,316円
    野村米国ハイ・イールド・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり                                                  45,460,364円
    高利回り社債オープンＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  14,029,908円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年5月6日現在)
                                                評価額

     種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                            単価         金額
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    株式      米ドル     NINE    POINT    ENERGY     HOLDINGS         62,824         0.50       31,412.00
                COMMON
                SUNEDISON     INC  COM               2,485        12.00       29,820.00

                WARREN    RESOURCES     INC             24,580         0.00         0.00

                FTS  INTERNATIONAL       INC-CL    A         30,278        28.73       869,886.94

                HERCULES     OFFSHORE     ESCROW    COM         122,866         0.00         0.00

                NINE   POINT   ENERGY    HOLDINGS-PFD             1,086        50.00       54,300.00

                CLOUD   PEAK   ENERGY    INC             1,250        0.00         0.00

                HEXION    HOLDINGS     CORP   -B           79,234        16.40      1,299,437.60

                UC  HOLDINGS     INC                43,025        10.50       451,762.50

                DIRECTBUY     HOLDINGS     INC             4,851        0.00         0.00

                FERRELLGAS      PARTNERS     LP-B             910      200.00       182,000.00

              小計

                銘柄数：11                                    2,918,619.04
                                                    (319,092,619)

                組入時価比率：0.7%                                       100.0%

           合計                                          319,092,619

                                                    (319,092,619)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (2)株式以外の有価証券(2021年5月6日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    新株予約権証券       米ドル         DENBURY-CW25       09/18/25                8,013.00          208,338.00

                     VISTRA    CORP   - CW24               6,683.00           1,938.07

            小計

                     銘柄数：2                      14,696.00          210,276.07
                                                    (22,989,482)

                     組入時価比率：0.0%                                   0.1%

            合計                                         22,989,482

                                                    (22,989,482)

    社債券       米ドル         1011778    BC  / NEW  RED  FIN          450,000.00           455,962.50

                     1011778    BC  / NEW  RED  FIN          575,000.00           562,772.62

                     1839688    ALBERTA    ULC             145,376.00             236.23

                     99  ESCROW    ISSUER    INC             225,000.00           213,930.00

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                     ACRISURE     LLC  / FIN  INC          1,225,000.00           1,263,593.62
                     ACRISURE     LLC  / FIN  INC            250,000.00           285,897.50

                     ACRISURE     LLC  / FIN  INC            500,000.00           488,810.00

                     ADAMS   HOMES   INC               325,000.00           341,453.12

                     ADTALEM    GLOBAL    EDUCATION              875,000.00           883,758.75

                     AETHON    UN/AETHIN     UN  FIN           550,000.00           582,617.75

                     AFFINITY     GAMING                 200,000.00           211,758.99

                     AG  ISSUER    LLC                475,000.00           490,962.37

                     AHEAD   DB  HOLDINGS     LLC            250,000.00           254,450.00

                     AHERN   RENTALS    INC              900,000.00           808,312.50

                     ALBERTSONS      COS/SAFEWAY                425,000.00           443,232.50

                     ALBERTSONS      COS/SAFEWAY                375,000.00           361,931.25

                     ALBERTSONS      COS/SAFEWAY                425,000.00           443,629.87

                     ALGECO    SCOTSMAN     FIN  2           800,000.00           817,000.00

                     ALGECO    SCOTSMAN     GLOB   FIN          600,000.00           611,886.00

                     ALLEGHENY     TECHNOLOGIES                500,000.00           530,212.50

                     ALLEN   MEDIA   LLC/CO-ISSR               625,000.00           668,653.12

                     ALLIED    UNIVERSAL     HOLDCO            1,200,000.00           1,277,640.00

                     ALLIED    UNIVERSAL     HOLDCO             850,000.00           936,088.00

                     ALLY   FINANCIAL     INC              375,000.00           382,031.25

                     ALTICE    FINANCING     SA             800,000.00           786,520.00

                     ALTICE    FRANCE    HOLDING    SA         1,400,000.00           1,577,940.00

                     ALTICE    FRANCE    HOLDING    SA          600,000.00           597,960.00

                     ALTICE    FRANCE    SA              200,000.00           201,752.00

                     ALTICE    FRANCE    SA             1,075,000.00           1,077,687.50

                     AMC  NETWORKS     INC               350,000.00           345,196.25

                     AMERICAN     AIRLINES     GROUP            425,000.00           422,343.75

                     AMERICAN     AIRLINES     INC           1,025,000.00           1,286,323.75

                     AMERICAN     AIRLINES/AADVAN                 375,000.00           394,218.75

                     AMERICAN     AIRLINES/AADVAN                 375,000.00           402,187.50

                     AMN  HEALTHCARE      INC              725,000.00           726,830.62

                     AMS  AG                  1,000,000.00           1,068,665.00

                     APACHE    CORP                  450,000.00           477,283.50

                     APACHE    CORP                  425,000.00           433,500.00

                     ARCHES    BUYER   INC               200,000.00           198,781.00

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     ARCHES    BUYER   INC               875,000.00           900,287.50
                     ARCHROCK     PARTNERS     LP/FIN            475,000.00           506,098.25

                     ARCHROCK     PARTNERS     LP/FIN            725,000.00           758,531.25

                     ARCONIC    INC                 150,000.00           172,687.50

                     ARD  FINANCE    SA               700,000.00           737,625.00

                     ARDAGH    PKG  FIN/HLDGS     USA          400,000.00           408,660.00

                     ARDAGH    PKG  FIN/HLDGS     USA          800,000.00           817,320.00

                     ASCEND    LEARNING     LLC             275,000.00           280,912.50

                     ASCEND    LEARNING     LLC             175,000.00           179,575.37

                     ASCENT    RESOURCES/ARU       FIN          450,000.00           460,534.50

                     ASCENT    RESOURCES/ARU       FIN          352,000.00           457,212.80

                     ASCENT    RESOURCES/ARU       FIN          350,000.00           376,687.50

                     ASHTON    WOODS   USA/FINANCE               925,000.00           963,059.12

                     ASHTON    WOODS   USA/FINANCE               300,000.00           322,500.00

                     ASP  AMC  MERGER    SUB              825,000.00           767,514.00

                     ASSUREDPARTNERS        INC            1,125,000.00           1,157,776.87

                     ASSUREDPARTNERS        INC             225,000.00           226,688.62

                     AUSTIN    BIDCO   INC              2,100,000.00           2,132,193.00

                     AVIS   BUDGET    CAR/FINANCE               625,000.00           648,575.00

                     AVIS   BUDGET    CAR/FINANCE               375,000.00           392,812.50

                     BAFFINLAND      IRON   CORP/LP             800,000.00           853,000.00

                     BANK   OF  AMERICA    CORP              50,000.00           56,437.50

                     BANK   OF  AMERICA    CORP             950,000.00          1,094,371.50

                     BANK   OF  AMERICA    CORP             275,000.00           295,453.12

                     BARCLAYS     PLC                 200,000.00           220,836.00

                     BARCLAYS     PLC                 200,000.00           220,250.00

                     BARCLAYS     PLC                 500,000.00           566,562.50

                     BASIC   ENERGY    SERVICES               200,000.00           39,000.00

                     BAUSCH    HEALTH    AMERICAS              875,000.00           965,781.25

                     BAUSCH    HEALTH    COS  INC            947,000.00           968,307.50

                     BAUSCH    HEALTH    COS  INC            450,000.00           447,255.00

                     BAUSCH    HEALTH    COS  INC             75,000.00           77,343.75

                     BAUSCH    HEALTH    COS  INC            600,000.00           583,500.00

                     BAUSCH    HEALTH    COS  INC            225,000.00           243,820.12

                     BCPE   EMPIRE    HOLDINGS     INC          625,000.00           624,246.87

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BCPE   ULYSSES    INTERMEDIAT               275,000.00           283,105.62
                     BEACON    ROOFING    SUPPLY    IN          350,000.00           348,687.50

                     BEAZER    HOMES   USA               575,000.00           595,064.62

                     BEAZER    HOMES   USA               425,000.00           479,478.62

                     BIG  RIVER   STEEL/BRS     FIN           975,000.00          1,059,703.12

                     BOMBARDIER      INC                921,000.00           914,322.75

                     BOMBARDIER      INC                875,000.00           899,193.75

                     BOMBARDIER      INC                525,000.00           534,904.12

                     BOYD   GAMING    CORP               285,000.00           295,258.57

                     BOYD   GAMING    CORP               875,000.00           908,349.75

                     BRAND   ENERGY    & INFRASTRU              775,000.00           792,910.25

                     BRIGHTSTAR      ESCROW    CORP            300,000.00           328,269.00

                     BRISTOW    GROUP   INC              850,000.00           861,670.50

                     BROADSTREET      PARTNERS     INC          100,000.00           101,930.00

                     BRUIN   E&P  PARTNERS     LLC          1,675,000.00              837.50

                     BUFFALO    THUNDER    DEV  144A           372,399.72             18.61

                     BUFFALO    THUNDER    DEV  144A           839,754.00           428,274.54

                     BUILDERS     FIRSTSOURCE      INC          225,000.00           239,334.75

                     BURFORD    CAPITAL    GLBL   FIN          200,000.00           207,250.00

                     BWAY   HOLDING    CO              1,400,000.00           1,361,080.00

                     CALLON    PETROLEUM     CO             675,000.00           627,750.00

                     CALLON    PETROLEUM     CO             325,000.00           288,065.37

                     CALPINE    CORP                 425,000.00           432,501.25

                     CALPINE    CORP                 300,000.00           295,875.00

                     CAMELOT    FINANCE    SA             675,000.00           700,201.12

                     CARGO   AIRCRAFT     MANAGEMEN              175,000.00           180,250.00

                     CARLSON    TRAVEL    INC              603,800.00           481,530.50

                     CARNIVAL     CORP                 600,000.00           705,750.00

                     CARNIVAL     CORP                 375,000.00           410,981.25

                     CARNIVAL     CORP                3,725,000.00           3,926,001.00

                     CARNIVAL     CORP                 675,000.00           792,281.25

                     CARRIAGE     SERVICES     INC            250,000.00           250,000.00

                     CARRIZO    OIL  & GAS  INC            200,000.00           191,250.00

                     CARRIZO    OIL  & GAS  INC            200,000.00           186,500.00

                     CCO  HLDGS   LLC/CAP    CORP            675,000.00           733,458.37

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                     CCO  HLDGS   LLC/CAP    CORP           1,166,000.00           1,218,470.00
                     CCO  HLDGS   LLC/CAP    CORP            975,000.00           997,083.75

                     CCO  HLDGS   LLC/CAP    CORP            425,000.00           425,531.25

                     CCO  HLDGS   LLC/CAP    CORP            275,000.00           278,093.75

                     CCO  HLDGS   LLC/CAP    CORP            325,000.00           327,843.75

                     CEDAR   FAIR   LP                225,000.00           232,692.75

                     CEDAR   FAIR/CAN/MAGNUM/MI                  375,000.00           405,534.37

                     CEMEX   SAB  DE  CV               200,000.00           227,016.00

                     CEMEX   SAB  DE  CV               400,000.00           435,522.00

                     CEMEX   SAB  DE  CV               600,000.00           596,031.00

                     CENTENE    CORP                 450,000.00           452,272.50

                     CENTENE    CORP                 500,000.00           496,875.00

                     CENTURY    COMMUNITIES                 375,000.00           403,966.87

                     CENTURYLINK      INC               875,000.00           919,572.50

                     CENTURYLINK      INC               325,000.00           331,943.17

                     CHENIERE     ENERGY    INC             575,000.00           602,312.50

                     CHENIERE     ENERGY    PARTNERS             575,000.00           601,162.50

                     CHENIERE     ENERGY    PARTNERS             975,000.00           999,521.25

                     CHOBANI    LLC/FINANCE      CORP          1,000,000.00           1,041,875.00

                     CHS/COMMUNITY       HEALTH    SYS          800,000.00           843,612.00

                     CHS/COMMUNITY       HEALTH    SYS          450,000.00           485,437.50

                     CHS/COMMUNITY       HEALTH    SYS          450,000.00           475,875.00

                     CHS/COMMUNITY       HEALTH    SYS          900,000.00           987,187.50

                     CHS/COMMUNITY       HEALTH    SYS          325,000.00           342,468.75

                     CHS/COMMUNITY       HEALTH    SYS          800,000.00           835,600.00

                     CHS/COMMUNITY       HEALTH    SYS          425,000.00           425,000.00

                     CHS/COMMUNITY       HEALTH    SYS          750,000.00           747,198.75

                     CINEMARK     USA  INC               450,000.00           467,547.75

                     CITGO   HOLDING    INC              900,000.00           931,041.00

                     CITGO   PETROLEUM     CORP            1,200,000.00           1,233,180.00

                     CITGO   PETROLEUM     CORP             575,000.00           590,815.37

                     CITIGROUP     INC                900,000.00           918,562.50

                     CITIGROUP     INC                325,000.00           330,687.50

                     CITIGROUP     INC                125,000.00           146,748.75

                     CLARIOS    GLOBAL    LP              150,000.00           161,298.00

                                47/97


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                     CLEAR   CHANNEL    INTL   BV            325,000.00           340,682.87
                     CLEAR   CHANNEL    OUTDOOR    HO          750,000.00           774,150.00

                     CLEAR   CHANNEL    WORLDWIDE              214,000.00           224,171.42

                     CLEARWAY     ENERGY    OP  LLC            971,000.00          1,019,909.27

                     CLEARWAY     ENERGY    OP  LLC            200,000.00           197,803.00

                     CLEAVER-BROOKS        INC              100,000.00           99,635.50

                     CLEVELAND-CLIFFS         INC             250,000.00           270,937.50

                     CLEVELAND-CLIFFS         INC             575,000.00           604,468.75

                     CLEVELAND-CLIFFS         INC             625,000.00           635,156.25

                     CLEVELAND-CLIFFS         INC             525,000.00           533,531.25

                     CLIFFS    NATURAL    RESOURCES              357,000.00           367,477.95

                     CLOUD   PEAK   ENRGY               1,400,000.00             7,700.00

                     CNX  MIDSTREAM     PTR/CNX              850,000.00           881,875.00

                     CNX  RESOURCES     CORP             1,300,000.00           1,404,195.00

                     CNX  RESOURCES     CORP              425,000.00           455,685.00

                     COEUR   MINING    INC               975,000.00           943,380.75

                     COLT   MERGER    SUB  INC             150,000.00           158,364.00

                     COLT   MERGER    SUB  INC             700,000.00           745,605.00

                     COLT   MERGER    SUB  INC             725,000.00           810,948.75

                     COMMSCOPE     TECH   FINANCE    L        1,200,000.00           1,222,524.00

                     COMPASS    MINERALS     INTERNA             450,000.00           484,947.00

                     CONSTELLIUM      SE               250,000.00           266,381.25

                     CONSTELLIUM      SE               500,000.00           490,625.00

                     CONTINENTAL      RESOURCES               206,000.00           216,038.38

                     CONTINENTAL      RESOURCES               400,000.00           467,424.00

                     COOKE   OMEGA/ALPHA      VESSEL            950,000.00           973,227.50

                     CP  ATLAS   BUYER   INC             1,000,000.00           1,037,500.00

                     CRESTWOOD     MID  PARTNER    LP          750,000.00           770,767.50

                     CRESTWOOD     MID  PARTNER    LP          675,000.00           699,401.25

                     CROWNROCK     LP/CROWNROCK       F        1,075,000.00           1,114,490.12

                     CROWNROCK     LP/CROWNROCK       F         300,000.00           307,545.00

                     CSC  HOLDINGS     LLC              1,000,000.00           1,104,150.00

                     CSC  HOLDINGS     LLC              1,725,000.00           1,834,968.75

                     CSC  HOLDINGS     LLC               400,000.00           400,000.00

                     CSC  HOLDINGS     LLC              1,000,000.00           1,000,000.00

                                48/97


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     DAVITA    INC                 1,700,000.00           1,730,005.00
                     DAVITA    INC                  500,000.00           478,200.00

                     DCP  MIDSTREAM     OPERATING             2,325,000.00           2,512,592.62

                     DELEK   LOGISTICS     PARTNERS            1,065,000.00           1,084,856.92

                     DELTA   AIR  LINES   INC             450,000.00           454,777.83

                     DELTA   AIR  LINES   INC             550,000.00           639,959.98

                     DELTA   AIR  LINES   INC             200,000.00           234,455.08

                     DELTA   AIR  LINES/SKYMILES                300,000.00           321,554.43

                     DELTA   AIR  LINES/SKYMILES                400,000.00           438,538.60

                     DENVER    PARENT    ESCROW             2,913,725.00               0.00

                     DIAMOND    SPORTS    GR/DIAMON             1,150,000.00            858,187.50

                     DIAMOND    SPORTS    GR/DIAMON             1,025,000.00            565,031.25

                     DIEBOLD    INC                1,775,000.00           1,819,375.00

                     DIEBOLD    NIXDORF    INC             125,000.00           139,421.25

                     DIGICEL    GROUP   0.5  LTD            827,068.00           805,874.38

                     DIGICEL    GROUP   0.5  LTD            462,675.00           389,033.33

                     DIGICEL    GROUP   0.5  LTD            686,561.00           518,360.42

                     DISH   DBS  CORP                 300,000.00           325,920.00

                     DISH   DBS  CORP                 400,000.00           434,500.00

                     DOWNSTREAM      DEVELOPMENT                600,000.00           626,187.00

                     EDGEWELL     PERSONAL     CARE            625,000.00           666,656.25

                     EDGEWELL     PERSONAL     CARE            475,000.00           475,090.25

                     EG  GLOBAL    FINANCE    PLC            600,000.00           616,614.00

                     EG  GLOBAL    FINANCE    PLC            200,000.00           212,627.00

                     EMBARQ    CORP                  855,000.00           997,605.45

                     EMPIRE    COMMUNITIES      CORP            325,000.00           347,408.75

                     ENDEAVOR     ENERGY    RESOURCE             150,000.00           160,482.00

                     ENDEAVOR     ENERGY    RESOURCE             250,000.00           266,912.50

                     ENDO   FIN  LLC/ENDO     FINCO            430,000.00           454,230.50

                     ENDO   FIN  LLC/ENDO     FINCO            658,000.00           503,370.00

                     ENDO   LUX  FIN  CO  I SARL            400,000.00           393,500.00

                     ENDURANCE     ACQ  MERGER             1,250,000.00           1,198,450.00

                     ENERGEAN     ISRAEL    FINANCE             200,000.00           206,834.40

                     ENERGEAN     ISRAEL    FINANCE             200,000.00           206,450.00

                     ENLINK    MIDSTREAM     PARTNER            1,375,000.00           1,399,186.25

                                49/97


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                     ENLINK    MIDSTREAM     PARTNER             850,000.00           755,900.75
                     ENLINK    MIDSTREAM     PARTNER             200,000.00           165,500.00

                     ENLINK    MIDSTREAM     PARTNER             100,000.00           86,616.29

                     ENTEGRIS     INC                 175,000.00           177,625.00

                     ENTERCOM     MEDIA   CORP              275,000.00           283,564.87

                     EQM  MIDSTREAM     PARTNERS     L         800,000.00           819,208.00

                     EQM  MIDSTREAM     PARTNERS     L         400,000.00           438,160.00

                     EQM  MIDSTREAM     PARTNERS     L         400,000.00           442,848.00

                     EQM  MIDSTREAM     PARTNERS     L         350,000.00           348,262.25

                     EQT  CORP                   950,000.00           998,668.50

                     EQT  CORP                   325,000.00           417,254.50

                     ESH  HOSPITALITY      INC             750,000.00           766,987.50

                     EVERI   PAYMENTS     INC              562,000.00           583,218.31

                     EXELA   INTERMED/EXELA        FIN          450,000.00           161,437.50

                     EXTERRAN     NRG  SOLUTIONS/F              1,553,000.00           1,418,890.68

                     FAIRSTONE     FINANCIAL     INC           575,000.00           601,174.00

                     FERRELLGAS      ESCROW    LLC/FG            650,000.00           638,218.75

                     FERRELLGAS      ESCROW    LLC/FG            650,000.00           635,752.00

                     FIRSTENERGY      CORP               700,000.00           769,557.18

                     FLEX   ACQUISITION      CO  INC           350,000.00           357,710.50

                     FLEX   ACQUISITION      CO  INC           550,000.00           577,500.00

                     FLY  LEASING    LTD              1,600,000.00           1,634,000.00

                     FMG  RESOURCES     AUG  2006            675,000.00           701,969.62

                     FORD   MOTOR   COMPANY               1,500,000.00           1,828,350.00

                     FORD   MOTOR   COMPANY                300,000.00           422,232.00

                     FORD   MOTOR   CREDIT    CO  LLC          200,000.00           210,508.00

                     FORD   MOTOR   CREDIT    CO  LLC          400,000.00           437,000.00

                     FORD   MOTOR   CREDIT    CO  LLC          400,000.00           422,000.00

                     FORD   MOTOR   CREDIT    CO  LLC          400,000.00           409,549.36

                     FORD   MOTOR   CREDIT    CO  LLC          200,000.00           214,830.00

                     FORD   MOTOR   CREDIT    CO  LLC          200,000.00           205,150.00

                     FORD   MOTOR   CREDIT    CO  LLC         1,650,000.00           1,802,368.26

                     FORESTAR     GROUP   INC              350,000.00           353,937.50

                     FORESTAR     GROUP   INC              250,000.00           260,586.25

                     FORTRESS     TRANS   & INFRAST             64,000.00           64,000.00

                                50/97


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     FORTRESS     TRANS   & INFRAST             975,000.00          1,017,646.50
                     FORTRESS     TRANS   & INFRAST             175,000.00           182,218.75

                     FOUNDATION      BUILDING     M           300,000.00           296,629.50

                     FOUR   FINANCE    SA               800,000.00           715,560.00

                     FOXTROT    ESCROW    ISSUER              765,000.00           887,901.07

                     FREEDOM    MORTGAGE     CORP            1,150,000.00           1,198,645.00

                     FREEPORT-MCMORAN         INC             775,000.00           815,842.50

                     FREEPORT-MCMORAN         INC             425,000.00           453,687.50

                     FREEPORT-MCMORAN         INC            1,325,000.00           1,427,714.00

                     FREEPORT-MCMORAN         INC             425,000.00           468,592.25

                     FRONTIER     COMMUNICATIONS                2,175,000.00           1,655,718.75

                     FRONTIER     COMMUNICATIONS                 200,000.00           213,250.00

                     FRONTIER     COMMUNICATIONS                 275,000.00           282,218.75

                     FRONTIER     COMMUNICATIONS                 450,000.00           472,500.00

                     FULL   HOUSE   RESORTS    INC            200,000.00           215,354.00

                     GATEWAY    CASINOS    & ENTERT           1,575,000.00           1,523,812.50

                     GENON   ESCROW    CORP              1,798,000.00               0.00

                     GENWORTH     HOLDINGS     INC           1,350,000.00           1,328,062.50

                     GENWORTH     MORTGAGE     HLDING            375,000.00           407,780.62

                     GEO  GROUP   INC/THE                 25,000.00           19,525.87

                     GEO  GROUP   INC/THE                 25,000.00           16,898.75

                     GLOBAL    AIR  LEASE   CO  LTD          2,507,498.00           2,510,632.37

                     GO  DADDY   OPCO/FINCO                 450,000.00           438,111.00

                     GOLDEN    ENTERTAINMENT       INC          575,000.00           614,945.25

                     GOLDEN    NUGGET    INC             1,925,000.00           1,953,008.75

                     GOLDEN    NUGGET    INC              225,000.00           237,093.75

                     GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC           575,000.00           616,687.50

                     GRAHAM    HOLDINGS     CO             625,000.00           652,800.00

                     GRANITE    HOLDINGS     US  ACQU          1,050,000.00           1,182,562.50

                     GRAY   ESCROW    INC               575,000.00           626,819.00

                     GRAY   TELEVISION      INC             320,000.00           332,000.00

                     GRAY   TELEVISION      INC             750,000.00           740,625.00

                     GROUP   1 AUTOMOTIVE      INC            825,000.00           825,000.00

                     GULFPORT     ENERGY    CORP             450,000.00           460,125.00

                     GULFPORT     ENERGY    CORP             325,000.00           332,312.50

                                51/97


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     HARLAND    CLARKE    HOLDINGS             1,100,000.00           1,122,000.00
                     HARVEST    MIDSTREAM     I LP          1,000,000.00           1,084,130.00

                     HAT  HOLDINGS     I LLC/HAT              200,000.00           210,250.00

                     HAT  HOLDINGS     I LLC/HAT             1,139,000.00           1,085,096.82

                     HAWAIIAN     BRAND   INTELLECT              800,000.00           844,440.00

                     HAWKER    BEECHCRAFT      ESCROW            200,000.00              0.00

                     HC2  HOLDINGS     INC               175,000.00           174,727.00

                     HCA  INC                   900,000.00          1,090,579.50

                     HCA  INC                   750,000.00           896,250.00

                     HELIOS    SOFTWARE     HOLDINGS             200,000.00           196,752.00

                     HELLAS    II                 1,700,000.00               0.00

                     HERENS    HOLDCO    SARL              200,000.00           201,412.00

                     HERTZ   CORP                  425,000.00           463,781.25

                     HERTZ   CORP                  775,000.00           845,893.12

                     HESS   MIDSTREAM                  1,050,000.00           1,094,451.75

                     HESS   MIDSTREAM     PARTNERS              650,000.00           674,326.25

                     HILCORP    ENERGY    I/HILCORP              471,000.00           494,031.90

                     HILCORP    ENERGY    I/HILCORP              375,000.00           384,866.25

                     HILCORP    ENERGY    I/HILCORP              375,000.00           389,148.75

                     HILLENBRAND      INC               400,000.00           396,518.00

                     HILLMAN    GROUP   INC             1,500,000.00           1,501,837.50

                     HILTON    DOMESTIC     OPERATIN             325,000.00           349,414.00

                     HILTON    DOMESTIC     OPERATIN             200,000.00           200,464.00

                     HILTON    DOMESTIC     OPERATIN             350,000.00           373,227.75

                     HJ  HEINZ   CO                 300,000.00           356,323.80

                     HOSPITALITY      PROP   TRUST             625,000.00           622,946.87

                     HOSPITALITY      PROP   TRUST             50,000.00           49,187.50

                     HUB  INTERNATIONAL       LTD           1,125,000.00           1,169,325.00

                     HUSKY   III  HOLDING    LTD            375,000.00           408,984.37

                     IAMGOLD    CORP                 575,000.00           603,836.25

                     ICAHN   ENTERPRISES/FIN                  574,000.00           599,830.00

                     ICAHN   ENTERPRISES/FIN                  900,000.00           949,905.00

                     ICAHN   ENTERPRISES/FIN                  275,000.00           281,531.25

                     ICAHN   ENTERPRISES/FIN                  275,000.00           281,385.50

                     ICAHN   ENTERPRISES/FIN                  350,000.00           338,625.00

                                52/97


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     IHEARTCOMMUNICATIONS           INC          225,000.00           239,906.25
                     IHEARTCOMMUNICATIONS           INC          550,000.00           561,841.50

                     ILFC   E-CAPITAL     TRUST   I          500,000.00           411,875.00

                     IMOLA   MERGER    CORP              1,800,000.00           1,867,439.88

                     INDIGO    NATURAL    RES  LLC          1,525,000.00           1,525,015.25

                     INN  OF  THE  MOUNTAIN     GODS           995,838.00           965,962.86

                     INTEL   PKG  HOLDCO    ISSUER             225,000.00           232,312.50

                     INTELSAT     JACKSON    HLDG             150,000.00           155,311.50

                     INTELSAT     JACKSON    HLDG            1,100,000.00            661,760.00

                     INTELSAT     LUXEMBOURG      SA          1,200,000.00            48,000.00

                     IRB  HOLDING    CORP               300,000.00           323,917.50

                     IRB  HOLDING    CORP               625,000.00           646,125.00

                     IRIS   HOLDINGS     INC              325,000.00           332,215.00

                     IRIS   MERGER    SUB  2019   INC         1,500,000.00           1,632,300.00

                     IRON   MOUNTAIN     INC              450,000.00           470,812.50

                     IRON   MOUNTAIN     INC              875,000.00           891,432.50

                     IRON   MOUNTAIN     INC              600,000.00           623,256.00

                     IRON   MOUNTAIN     INC              725,000.00           725,036.25

                     J2  GLOBAL                    800,000.00           822,152.00

                     JACOBS    ENTERTAINMENT       INC         1,575,000.00           1,642,339.12

                     JAGUAR    LAND   ROVER   AUTOMO            600,000.00           653,310.00

                     JAGUAR    LAND   ROVER   AUTOMO            400,000.00           407,290.00

                     JAZZ   SECURITIES      DAC             525,000.00           540,828.75

                     JBS  INVESTMENTS      II  GMBH            400,000.00           425,104.00

                     JC  PENNEY    CORP   INC              474,124.77             592.65

                     JPMORGAN     CHASE   & CO             375,000.00           383,906.25

                     KAISER    ALUMINUM     CORP             475,000.00           506,468.75

                     KAISER    ALUMINUM     CORP             700,000.00           721,000.00

                     KB  HOME                    375,000.00           445,156.87

                     KB  HOME                    350,000.00           379,118.25

                     KEN  GARFF   AUTOMOTIVE      LLC          975,000.00           982,863.37

                     KRAFT   HEINZ   FOODS   CO            250,000.00           293,546.75

                     KRAFT   HEINZ   FOODS   CO            375,000.00           432,972.97

                     KRONOS    ACQ  / KIK  CUSTOM             225,000.00           220,342.50

                     L BRANDS    INC                 150,000.00           190,876.50

                                53/97


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     L BRANDS    INC                 325,000.00           377,009.75
                     L BRANDS    INC                 375,000.00           432,675.00

                     L BRANDS    INC                 950,000.00          1,152,578.00

                     LADDER    CAP  FIN  LLLP/CORP              325,000.00           318,500.00

                     LAMAR   MEDIA   CORP               200,000.00           211,750.00

                     LAMAR   MEDIA   CORP               175,000.00           170,782.50

                     LAREDO    PETROLEUM     INC            1,325,000.00           1,366,406.25

                     LBM  ACQUISITION      LLC             225,000.00           230,602.50

                     LCM  INVESTMENTS      HOLDINGS             450,000.00           462,937.50

                     LEVEL   3 FINANCING     INC           1,300,000.00           1,309,750.00

                     LEVEL   3 FINANCING     INC            275,000.00           268,474.25

                     LIFE   TIME   INC                750,000.00           776,958.75

                     LIFE   TIME   INC               2,525,000.00           2,657,688.75

                     LIFEPOINT     HEALTH    INC             550,000.00           586,437.50

                     LIFEPOINT     HEALTH    INC             210,000.00           210,268.80

                     LOGAN   MERGER    SUB  INC            1,225,000.00           1,268,009.75

                     LSF9   ATL  HLDG/VICTRA      FIN         1,225,000.00           1,286,354.12

                     LUMEN   TECHNOLOGIES       INC            200,000.00           197,883.46

                     MACY'S    RETAIL    HLDGS   LLC          1,050,000.00           1,085,437.50

                     MAGIC   MERGERCO     INC              350,000.00           355,687.50

                     MAGIC   MERGERCO     INC              575,000.00           593,687.50

                     MALLINCKRODT       FIN/SB               525,000.00           337,504.12

                     MATADOR    RESOURCES     CO            850,000.00           853,187.50

                     MATCH   GROUP   INC               175,000.00           185,048.50

                     MATCH   GROUP   INC               100,000.00           103,471.00

                     MATCH   GROUP   INC               325,000.00           352,625.00

                     MATTAMY    GROUP   CORP              525,000.00           532,843.50

                     MATTEL    INC                  225,000.00           233,690.62

                     MATTEL    INC                  225,000.00           231,286.50

                     MATTHEWS     INTERNATIONAL        C          550,000.00           568,504.75

                     MEG  ENERGY    CORP                750,000.00           803,741.25

                     MEG  ENERGY    CORP                225,000.00           232,898.62

                     MERISANT     ESCROW                 600,000.00              0.00

                     MERITAGE     HOMES   CORP              275,000.00           285,656.25

                     MGIC   INVESTMENT      CORP            1,575,000.00           1,663,570.12

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     MGM  RESORTS    INTL               132,000.00           145,582.80
                     MGM  RESORTS    INTL               702,000.00           768,795.30

                     MGM  RESORTS    INTL               800,000.00           849,120.00

                     MIDAS   INT  HOLDCO    II/FIN            1,250,000.00           1,231,312.50

                     MIDCAP    FINANCIAL     ISSR   TR          200,000.00           207,750.00

                     MIDWEST    VANADIUM     PTY  LTD          139,843.54             209.76

                     MOHEGAN    GAMING    & ENT            1,150,000.00           1,167,491.50

                     MOHEGAN    TRIBAL    GAMING    AU          775,000.00           811,549.00

                     MOTION    BONDCO    DAC              600,000.00           613,500.00

                     MOUNTAIN     PROVINCE     DIAMON            475,000.00           433,290.25

                     MPH  ACQUISITION      HOLDINGS            1,625,000.00           1,614,843.75

                     MPT  OPER   PARTNERSP/FINL                 700,000.00           742,875.00

                     MPT  OPER   PARTNERSP/FINL                 375,000.00           376,591.87

                     MSCI   INC                   350,000.00           350,000.00

                     MURPHY    OIL  CORP                900,000.00           904,500.00

                     MURPHY    OIL  CORP                625,000.00           638,281.25

                     NABORS    INDUSTRIES      LTD           1,075,000.00            951,240.62

                     NATIONSTAR      MTG  HLD  INC            225,000.00           235,147.00

                     NATIONSTAR      MTG  HLD  INC            500,000.00           506,565.05

                     NATIONSTAR      MTG  HLD  INC            275,000.00           272,635.00

                     NAVIENT    CORP                  75,000.00           81,450.37

                     NAVIENT    CORP                1,075,000.00           1,169,062.50

                     NAVIENT    CORP                 250,000.00           271,718.75

                     NAVIENT    CORP                 100,000.00           100,625.00

                     NCL  CORPORATION      LTD             225,000.00           274,100.62

                     NCL  CORPORATION      LTD             400,000.00           470,530.00

                     NCL  CORPORATION      LTD            1,100,000.00           1,148,757.50

                     NCL  FINANCE    LTD               350,000.00           369,687.50

                     NCR  CORP                   575,000.00           609,370.62

                     NCR  CORP                   375,000.00           387,708.75

                     NCR  CORP                   900,000.00           934,155.00

                     NCR  CORP                   650,000.00           707,687.50

                     NCR  CORP                   625,000.00           650,500.00

                     NETFLIX    INC                 225,000.00           273,754.12

                     NETFLIX    INC                 550,000.00           691,512.25

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     NEW  ENTERPRISE      STONE   & L         707,000.00           732,186.87
                     NEW  ENTERPRISE      STONE   & L         500,000.00           560,000.00

                     NEW  FORTRESS     ENERGY    INC           275,000.00           280,420.25

                     NEWELL    RUBBERMAID      INC            325,000.00           415,704.25

                     NEWS   CORP                   900,000.00           916,875.00

                     NEXSTAR    BROADCASTING       INC          575,000.00           586,764.50

                     NEXSTAR    ESCROW    INC              575,000.00           610,448.75

                     NEXTERA    ENERGY    OPERATING              850,000.00           890,842.50

                     NFP  CORP                  1,350,000.00           1,414,800.00

                     NGL  ENRGY   OP/FIN    CORP             875,000.00           922,188.75

                     NINE   ENERGY    SERVICE    INC           225,000.00           93,515.62

                     NMG  FINCO   PLC                400,000.00           395,000.00

                     NMI  HOLDINGS                  1,025,000.00           1,204,574.87

                     NORTHERN     OIL  AND  GAS  INC          650,000.00           674,033.75

                     NORTHWEST     ACQ/DOMINION                475,000.00            1,757.50

                     NOVA   CHEMICALS     CORP              225,000.00           224,718.75

                     NOVELIS    CORP                 800,000.00           833,096.00

                     NRG  ENERGY    INC                225,000.00           234,033.75

                     NRG  ENERGY    INC                175,000.00           182,245.00

                     NRG  ENERGY    INC                300,000.00           294,394.50

                     NRG  ENERGY    INC                450,000.00           479,812.50

                     NRG  ENERGY    INC                425,000.00           414,906.25

                     OCCIDENTAL      PETROLEUM               1,175,000.00           1,164,718.75

                     OCCIDENTAL      PETROLEUM     COR           75,000.00           83,632.50

                     OCCIDENTAL      PETROLEUM     COR          925,000.00           934,250.00

                     OCCIDENTAL      PETROLEUM     COR          675,000.00           673,979.06

                     OCCIDENTAL      PETROLEUM     COR          225,000.00           264,234.37

                     OCCIDENTAL      PETROLEUM     COR          750,000.00           822,187.50

                     OCCIDENTAL      PETROLEUM     COR          350,000.00           376,687.50

                     OCCIDENTAL      PETROLEUM     COR          525,000.00           591,302.25

                     OCCIDENTAL      PETROLEUM     COR          125,000.00           161,441.25

                     OCCIDENTAL      PETROLEUM     COR          850,000.00           968,383.75

                     OCCIDENTAL      PETROLEUM     COR          543,000.00           606,112.89

                     OCCIDENTAL      PETROLEUM     COR         1,125,000.00           1,341,770.62

                     OCCIDENTAL      PETROLEUM     COR          100,000.00           114,534.00

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                     OLIN   CORP                   425,000.00           532,941.50
                     OLIN   CORP                   325,000.00           352,395.64

                     OLIN   CORP                   500,000.00           530,827.50

                     OPEN   TEXT   HOLDINGS     INC            525,000.00           532,875.00

                     ORGANON    FINANCE    1 LLC            400,000.00           411,460.00

                     ORGANON    FINANCE    1 LLC            400,000.00           417,380.00

                     ORTHO-CLINICAL        INC/SA              210,000.00           225,618.75

                     ORTHO-CLINICAL        INC/SA              285,000.00           312,901.50

                     OUTFRONT     MEDIA   CAP  LLC/C            450,000.00           448,479.00

                     OWENS   & MINOR   INC              375,000.00           377,343.75

                     P&L  DEV  LLC/PLD    FIN  CORP          1,225,000.00           1,305,737.05

                     PACIFIC    GAS  & ELECTRIC              575,000.00           619,687.62

                     PANTHER    BF  AGGREGATOR      2          350,000.00           380,625.00

                     PAR  PHARMACEUTICAL        INC            361,000.00           378,598.75

                     PARK   INTERMED     HOLDINGS              725,000.00           785,718.75

                     PARK   RIVER   HOLDINGS     INC           725,000.00           701,147.50

                     PARK-OHIO     INDUSTRIES      INC         1,104,000.00           1,133,360.88

                     PARKLAND     CORP/CANADA                 925,000.00           943,587.87

                     PARKLAND     FUEL   CORP              450,000.00           480,892.50

                     PARTY   CITY   HOLDINGS     INC           175,000.00           179,812.50

                     PATRICK    INDUSTRIES      INC            650,000.00           711,535.50

                     PATRICK    INDUSTRIES      INC            350,000.00           351,750.00

                     PATTERN    ENERGY    OP  LP/PAT           1,125,000.00           1,148,287.50

                     PBF  HOLDING    CO  LLC              775,000.00           822,468.75

                     PBF  HOLDING    CO  LLC              475,000.00           363,622.00

                     PBF  LOGISTICS     LP/FINANCE             1,425,000.00           1,423,860.00

                     PENNYMAC     FIN  SVCS   INC            975,000.00           927,468.75

                     PG&E   CORP                   550,000.00           575,437.50

                     PG&E   CORP                   550,000.00           585,216.50

                     PGT  ESCROW    ISSUER    INC            575,000.00           610,575.25

                     PLASTIPAK     HOLDINGS     INC            775,000.00           796,262.12

                     PLAYTIKA     HOLDING    CORP             525,000.00           522,375.00

                     PM  GENERAL    PURCHASER     LLC          525,000.00           578,891.25

                     POST   HOLDINGS     INC              200,000.00           211,399.00

                     POST   HOLDINGS     INC              425,000.00           429,781.25

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                     POST   HOLDINGS     INC              300,000.00           298,129.50
                     PRECISION     DRILLING     CORP          1,350,000.00           1,298,531.24

                     PRECISION     DRILLING     CORP            350,000.00           351,093.75

                     PRIME   SECSRVC    BRW/FINANC              350,000.00           375,070.50

                     PRIME   SECSRVC    BRW/FINANC              675,000.00           655,020.00

                     PRIME   SECSRVC    BRW/FINANC              275,000.00           289,569.50

                     PRIMO   WATER   HOLDINGS     INC          400,000.00           398,540.00

                     QORVO   INC                  625,000.00           678,612.50

                     QTS  LP/FINANCE                  1,400,000.00           1,410,493.00

                     QUICKEN    LOANS   LLC/QUICKN              550,000.00           536,250.00

                     QUICKSILVER      ESCROW    DEBT            600,000.00              0.00

                     RADIAN    GROUP   INC               125,000.00           141,710.62

                     RADIAN    GROUP   INC               225,000.00           240,748.87

                     RADIATE    HOLDCO    / FINANCE             375,000.00           381,618.75

                     RADIATE    HOLDCO    / FINANCE             650,000.00           678,535.00

                     RANGE   RESOURCES     CORP             425,000.00           466,393.93

                     RANGE   RESOURCES     CORP             500,000.00           549,340.00

                     REALOGY    GROUP/CO-ISSUER                1,375,000.00           1,437,356.25

                     RENT   A CTR  INC  NEW              175,000.00           189,437.50

                     ROLLS-ROYCE      PLC               950,000.00          1,021,231.00

                     ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES             650,000.00           668,362.50

                     ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES             750,000.00           828,829.95

                     ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES             975,000.00           925,031.25

                     ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES            1,325,000.00           1,391,236.75

                     RP  CROWN   PARENT    LLC             775,000.00           793,324.87

                     SANCHEZ    ENERGY    CORP             2,182,000.00            43,640.00

                     SANCHEZ    ENERGY    CORP             1,425,000.00            28,500.00

                     SANJEL    CORP                  900,000.00              0.00

                     SANJEL    CORP                  33,750.00             0.00

                     SANJEL    CORP   ZCPN                33,750.00             0.00

                     SANJEL    CORP   ZCPN                33,750.00             0.00

                     SANJEL    CORP   ZCPN                33,750.00             0.00

                     SANJEL    CORP   ZCPN                33,750.00             0.00

                     SANJEL    CORP   ZCPN                33,750.00             0.00

                     SANJEL    CORP   ZCPN                33,750.00             0.00

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                     SANJEL    CORP   ZCPN                33,750.00             0.00
                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP          1,400,000.00           1,435,000.00

                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP            350,000.00           335,562.50

                     SCIENTIFIC      GAMES   INTERNA             300,000.00           324,420.00

                     SCIENTIFIC      GAMES   INTERNA             525,000.00           565,674.37

                     SCIENTIFIC      GAMES   INTERNA             350,000.00           386,312.50

                     SCIH   SALT   HOLDINGS     INC            450,000.00           446,908.50

                     SCIH   SALT   HOLDINGS     INC            525,000.00           517,789.12

                     SCOTTS    MIRACLE-GRO      CO            475,000.00           472,674.87

                     SCRIPPS    ESCROW    II  INC            150,000.00           149,274.85

                     SCRIPPS    ESCROW    II  INC            150,000.00           152,601.00

                     SCRIPPS    ESCROW    INC              225,000.00           236,247.75

                     SEAWORLD     PARKS   & ENTERTA             600,000.00           648,759.00

                     SELECT    MEDICAL    CORP              775,000.00           825,592.00

                     SENSATA    TECHNOLOGIES       BV          800,000.00           802,300.00

                     SERVICE    PROPERTIES      TRUST            400,000.00           452,808.20

                     SERVICE    PROPERTIES      TRUST          1,051,000.00           1,059,360.70

                     SERVICE    PROPERTIES      TRUST            200,000.00           212,009.06

                     SERVICE    PROPERTIES      TRUST            125,000.00           121,121.87

                     SERVICE    PROPERTIES      TRUST            600,000.00           559,458.00

                     SHEA   HOMES   LP/FNDG    CP            325,000.00           333,281.00

                     SHEA   HOMES   LP/FNDG    CP            275,000.00           279,283.12

                     SHELF   DRILL   HOLD   LTD             350,000.00           358,100.75

                     SINCLAIR     TELEVISION      GROU           275,000.00           275,666.87

                     SINCLAIR     TELEVISION      GROU           575,000.00           562,062.50

                     SIRIUS    XM  RADIO   INC             725,000.00           781,238.25

                     SIZZLING     PLATT/FIN     CO          1,225,000.00           1,247,295.00

                     SLM  CORP                   675,000.00           713,397.37

                     SM  ENERGY    CO                104,000.00           103,415.00

                     SM  ENERGY    CO                500,000.00           490,625.00

                     SM  ENERGY    CO               1,075,000.00           1,044,093.75

                     SOLARIS    MIDSTREAM     HOLDIN            375,000.00           396,056.25

                     SOLERA    LLC  / SOLERA    FINA           325,000.00           334,750.00

                     SONIC   AUTOMOTIVE      INC             725,000.00           758,984.37

                     SPANISH    BROADCASTING       SYS          275,000.00           271,379.62

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                     SPECIALTY     BUILDING     PRODU            550,000.00           578,187.50
                     SPECTRUM     BRANDS    INC             225,000.00           221,029.87

                     SPIRIT    AEROSYSTEMS      INC            200,000.00           211,459.00

                     SPIRIT    AEROSYSTEMS      INC            850,000.00           909,500.00

                     SPIRIT    AEROSYSTEMS      INC            225,000.00           220,047.75

                     SPIRIT    LOYALTY    KY  LTD/IP           1,000,000.00           1,116,250.00

                     SPRINGLEAF      FINANCE    CORP            325,000.00           370,113.21

                     SPRINGLEAF      FINANCE    CORP            300,000.00           333,004.71

                     SPRINGLEAF      FINANCE    CORP            150,000.00           175,147.50

                     SPRINGLEAF      FINANCE    CORP            825,000.00           943,795.87

                     SPRINT    CAPITAL    CORP              325,000.00           408,736.25

                     SPRINT    CAPITAL    CORP              725,000.00          1,079,369.12

                     SRM  ESCROW    ISSUER    LLC            775,000.00           822,585.00

                     SS&C   TECHNOLOGIES       INC           1,350,000.00           1,436,602.50

                     STANDARD     INDUSTRIES      INC           100,000.00           103,250.00

                     STANDARD     INDUSTRIES      INC           600,000.00           603,966.00

                     STANDARD     INDUSTRIES      INC           575,000.00           538,907.25

                     STAPLES    INC                 450,000.00           467,617.50

                     STAPLES    INC                1,575,000.00           1,630,282.50

                     STL  HOLDING    CO  LLC             1,300,000.00           1,355,250.00

                     STUDIO    CITY   FINANCE    LTD           400,000.00           408,280.00

                     SUMMIT    MID  HLDS   LLC  / FI          175,000.00           148,512.87

                     SUNOCO    LP/FINANCE      CORP            725,000.00           763,062.50

                     SUNOCO    LP/FINANCE      CORP            250,000.00           252,238.75

                     SUPERIOR     PLUS/GEN     PRTNR            375,000.00           384,375.00

                     SWITCH    LTD                 1,743,000.00           1,715,896.35

                     SYNEOS    HEALTH    INC             1,075,000.00           1,051,135.00

                     T-MOBILE     USA  INC               375,000.00           381,382.50

                     T-MOBILE     USA  INC               450,000.00           456,714.00

                     TALEN   ENERGY    SUPPLY    LLC           250,000.00           230,437.50

                     TALEN   ENERGY    SUPPLY    LLC           625,000.00           647,581.25

                     TALEN   ENERGY    SUPPLY    LLC           275,000.00           281,307.12

                     TALEN   ENERGY    SUPPLY    LLC           100,000.00           105,062.50

                     TALOS   PRODUCTION      INC             575,000.00           577,208.00

                     TARGA   RESOURCES     PARTNERS             225,000.00           246,462.75

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                     TARGA   RESOURCES     PARTNERS             775,000.00           815,687.50
                     TARGA   RESOURCES     PARTNERS             450,000.00           488,265.75

                     TARGA   RESOURCES     PARTNERS             575,000.00           604,851.12

                     TARGA   RESOURCES     PARTNERS             625,000.00           618,187.50

                     TASEKO    MINES   LTD               500,000.00           520,640.00

                     TAYLOR    MORRISON                  275,000.00           297,343.75

                     TAYLOR    MORRISON     COMM             375,000.00           424,509.37

                     TAYLOR    MORRISON     COMM             300,000.00           330,685.50

                     TECHNIPFMC      PLC                525,000.00           561,317.87

                     TEGNA   INC                 1,100,000.00           1,124,750.00

                     TEINE   ENERGY    LTD               500,000.00           507,500.00

                     TELECOM    ITALIA    CAPITAL              550,000.00           619,539.25

                     TELECOM    ITALIA    CAPITAL              75,000.00           93,313.87

                     TELESAT    CANADA/TELESAT        L         275,000.00           277,186.25

                     TELESAT    CANADA/TELESAT        L         325,000.00           318,500.00

                     TELESAT    CANADA/TELESAT        L         550,000.00           538,312.50

                     TEMPO   ACQUISITION      LLC/FI            700,000.00           714,980.00

                     TENET   HEALTHCARE      CORP            1,300,000.00           1,420,510.00

                     TENET   HEALTHCARE      CORP             325,000.00           334,343.75

                     TENET   HEALTHCARE      CORP             425,000.00           457,943.87

                     TENET   HEALTHCARE      CORP             75,000.00           78,937.50

                     TENET   HEALTHCARE      CORP             300,000.00           309,375.00

                     TENET   HEALTHCARE      CORP            1,400,000.00           1,489,460.00

                     TENNECO    INC                 450,000.00           430,568.19

                     TENNECO    INC                 475,000.00           533,187.50

                     TENNECO    INC                 375,000.00           370,368.75

                     TEREX   CORP                  575,000.00           598,718.75

                     TERRAFORM     POWER   OPERATIN             125,000.00           134,011.25

                     TERRAFORM     POWER   OPERATIN             475,000.00           496,301.37

                     TITAN   ACQ/CO-BORROWER                  250,000.00           259,796.25

                     TITAN   INTERNATIONAL       INC           650,000.00           676,812.50

                     TKC  HOLDINGS     INC               300,000.00           300,000.00

                     TMS  INTERNATIONAL       CORP            600,000.00           624,570.00

                     TOPS   HOLDING    II  ESCROW            1,191,000.00               0.00

                     TPC  GROUP   INC                550,000.00           514,937.50

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                     TRANSDIGM     INC                425,000.00           463,046.00
                     TRANSDIGM     INC                450,000.00           466,312.50

                     TRANSDIGM     INC                825,000.00           883,839.00

                     TRANSDIGM     INC               1,700,000.00           1,772,504.66

                     TRANSDIGM     INC                350,000.00           345,187.50

                     TRANSDIGM     INC                550,000.00           543,812.50

                     TRANSDIGM     UK  HOLDINGS               600,000.00           635,625.00

                     TRANSOCEAN      INC                113,000.00           112,116.34

                     TRI  POINTE    GROUP   INC             625,000.00           675,662.50

                     TRI  POINTE    GROUP   INC             250,000.00           278,750.00

                     TRIDENT    MERGER    SUB  INC            325,000.00           332,387.25

                     TRIDENT    TPI  HOLDINGS     INC          825,000.00           876,562.50

                     TRIMAS    CORP                  475,000.00           474,743.50

                     TRIUMPH    GROUP   INC              200,000.00           222,248.00

                     TRIUMPH    GROUP   INC              225,000.00           228,105.00

                     TRIUMPH    GROUP   INC              425,000.00           423,937.50

                     TRONOX    INC                  700,000.00           715,204.07

                     UBER   TECHNOLOGIES       INC            900,000.00           995,625.00

                     UBER   TECHNOLOGIES       INC            350,000.00           381,062.50

                     UNITED    AIR  2020-1    A PTT           237,912.50           262,763.74

                     UNITED    AIRLINES     HOLDINGS              50,000.00           51,505.50

                     UNITED    AIRLINES     HOLDINGS             425,000.00           429,781.25

                     UNITED    AIRLINES     INC             350,000.00           363,177.50

                     UNITED    AIRLINES     INC             350,000.00           362,579.00

                     UNITED    CONTINENTAL      HLDGS            125,000.00           127,812.50

                     UNITED    RENTALS    NORTH   AM          400,000.00           408,500.00

                     UNITED    STATES    STEEL   CORP           800,000.00           846,439.20

                     UNITED    WHOLESALE     MTGE   LL         1,150,000.00           1,130,243.00

                     UNIVISION     COMMUNICATIONS                650,000.00           661,807.25

                     UNIVISION     COMMUNICATIONS                325,000.00           361,968.75

                     UPC  BROADBAND     FINCO   BV          1,000,000.00           1,000,000.00

                     US  FOODS   INC                 625,000.00           633,593.75

                     USA  COM  PART/USA     COM  FIN          550,000.00           577,557.36

                     USA  COM  PART/USA     COM  FIN          550,000.00           578,187.50

                     VALEANT    PHARMACEUTICALS                 825,000.00           893,392.50

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                     VAREX   IMAGING    CORPORATIO              805,000.00           906,301.20
                     VECTOR    GROUP   LTD               750,000.00           799,312.50

                     VECTOR    GROUP   LTD              1,025,000.00           1,031,447.25

                     VERITAS    US  INC/BERMUDA      L        1,000,000.00           1,028,750.00

                     VERITAS    US  INC/BERMUDA      L         375,000.00           390,075.00

                     VERSCEND     HOLDING    CORP             950,000.00          1,014,267.50

                     VICI   PROPERTIES      / NOTE            325,000.00           336,894.15

                     VICI   PROPERTIES      / NOTE            225,000.00           227,565.00

                     VICI   PROPERTIES      / NOTE            225,000.00           234,842.62

                     VICI   PROPERTIES      / NOTE             75,000.00           76,506.56

                     VIKING    CRUISES    LTD              500,000.00           499,322.50

                     VIKING    CRUISES    LTD              625,000.00           730,365.62

                     VIKING    CRUISES    LTD              475,000.00           463,718.75

                     VIKING    CRUISES    LTD              275,000.00           284,707.50

                     VIKING    OCEAN   CRUISES    SHI          225,000.00           229,072.50

                     VIPER   ENERGY    PARTNERS     LP         1,200,000.00           1,255,500.00

                     VIRGIN    AUSTRALIA     HOLDING             225,000.00           20,953.12

                     VISTAJET     MALTA/XO     MGMT           1,275,000.00           1,375,406.25

                     VISTRA    OPERATIONS      CO  LLC          975,000.00          1,010,343.75

                     VMED   O2  UK  FINANCING     I         1,000,000.00            972,650.00

                     VODAFONE     GROUP   PLC              725,000.00           875,058.90

                     WASH   MULTIFAM     ACQ  INC           1,050,000.00           1,092,000.00

                     WEEKLEY    HOMES   LLC/   FINAN            900,000.00           933,970.50

                     WERNER    FINCO   LP/INC              1,025,000.00           1,080,908.01

                     WESCO   DISTRIBUTION       INC            600,000.00           665,064.00

                     WESTERN    GLOBAL    AIRLINES              425,000.00           483,135.75

                     WESTERN    MIDSTREAM     OPERAT            675,000.00           714,757.50

                     WESTERN    MIDSTREAM     OPERAT            375,000.00           409,432.50

                     WESTERN    MIDSTREAM     OPERAT            600,000.00           622,500.00

                     WHEEL   PROS   INC               1,050,000.00           1,049,790.00

                     WHITE   CAP  BUYER   LLC             675,000.00           716,782.50

                     WHITE   CAP  PARENT    LLC             625,000.00           650,250.00

                     WILLIAMS     SCOTSMAN     INTL            375,000.00           383,906.25

                     WYNDHAM    DESTINATIONS       INC          600,000.00           685,500.00

                     WYNN   LAS  VEGAS   LLC/CORP              750,000.00           802,327.50

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                     WYNN   LAS  VEGAS   LLC/CORP              600,000.00           635,691.00
                     WYNN   RESORTS    FINANCE    LLC          175,000.00           189,240.62

                     WYNN   RESORTS    FINANCE    LLC          275,000.00           285,345.50

                     ZIGGO   BOND   CO  BV              200,000.00           204,754.00

                     ZIGGO   BV                  200,000.00           205,069.00

                     GMAC   CAP   TR  I  8.125%    2/15/40        552,500.00           565,097.00      ※

                     Series2
            小計

                     銘柄数：710                   425,820,075.53           419,660,230.25
                                                  (45,881,452,972)

                     組入時価比率：96.5%                                   99.9%

            合計                                       45,881,452,972

                                                  (45,881,452,972)

            合計                                       45,904,442,454

                                                  (45,904,442,454)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (注4)備考欄の※の銘柄はハイブリッド優先証券であることを表しております。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2021年   5月  6日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      売建                 271,980,000              －        273,322,750           △1,342,750

       米ドル                271,980,000              －        273,322,750           △1,342,750

         合計              271,980,000              －        273,322,750           △1,342,750

    （注）時価の算定方法

     １為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
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         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    ２ファンドの現況

    純資産額計算書

    高利回り社債オープン・為替ヘッジ

                                    2021年5月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              20,517,644,903       円　

    Ⅱ　負債総額                              10,117,548,216       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              10,400,096,687       円　
    Ⅳ　発行済口数                              19,235,451,429       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.5407   円　
    （参考）高利回り社債オープン　マザーファンド

                                    2021年5月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              47,575,869,393       円　

    Ⅱ　負債総額                                138,740,416      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              47,437,128,977       円　
    Ⅳ　発行済口数                              13,596,791,641       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.4888   円　
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １委託会社等の概況

      ＜更新後＞

     (1)資本金の額

        2021年6月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
    ２事業の内容及び営業の概況















      ＜更新後＞

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2021年5月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
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               種類           本数      純資産総額(百万円)

            追加型株式投資信託                995         37,855,738
            単位型株式投資信託                190           802,250
           追加型公社債投資信託                 14         6,366,572
           単位型公社債投資信託                 498          1,612,797
               合計           1,697          46,637,357
    ３委託会社等の経理状況


       ＜更新後＞

       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
       ２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2020年4月1日から2021年3

        月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
    （１）貸借対照表

                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2020年3月31日)               (2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             2,626              4,281
      金銭の信託                            41,524              35,912
      有価証券                            24,399              30,400
      前払費用                              106              167
      未収入金                              522              632
      未収委託者報酬                            23,936              24,499
      未収運用受託報酬                             4,336              4,347
      その他                              71              268
      貸倒引当金                             △14              △14
          流動資産計                         97,509              100,496
     固定資産
      有形固定資産                              645             2,666
       建物             ※２       295              1,935
       器具備品             ※２       349               731
      無形固定資産                             5,894              5,429
                                68/97

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ソフトウェア                    5,893               5,428
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            16,486              16,487
       投資有価証券                    1,437               1,767
       関係会社株式                   10,171               9,942
       従業員長期貸付金                     16               -
       長期差入保証金                     329               330
       長期前払費用                     19               15
       前払年金費用                    1,545               1,301
       繰延税金資産                    2,738               3,008
       その他                     229               122
       貸倒引当金                     △0                -
          固定資産計                         23,026              24,583
          資産合計                       120,536              125,080
                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2020年3月31日)               (2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              157              123
      未払金                            15,279              16,948
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      3               8
       未払手数料                    6,948               7,256
       関係会社未払金                    7,262               8,671
       その他未払金                    1,063               1,011
      未払費用              ※１              10,290               9,171
      未払法人税等                             1,564              2,113
      前受収益                              26              22
      賞与引当金                             3,985              3,795
      その他                              67               -
         流動負債計                         31,371              32,175
     固定負債
      退職給付引当金                             3,311              3,299
      時効後支払損引当金                              572              580
      資産除去債務                               -            1,371
         固定負債計                         3,883              5,250
          負債合計                        35,254              37,425
         (純資産の部)
     株主資本                             85,270              87,596
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             54,360              56,686
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     53,675               56,001
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     29,069               31,395
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     評価・換算差額等                               10              57
     　その他有価証券評価差額金                               10              57
          純資産合計                         85,281              87,654
        負債・純資産合計                          120,536              125,080
    （２）損益計算書

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2019年4月1日               (自　2020年4月1日
                          至　2020年3月31日)               至　2021年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            115,736              106,355
      運用受託報酬                            17,170              16,583
      その他営業収益                              340              428
          営業収益計                        133,247              123,367
     営業費用
      支払手数料                            39,435              34,739
      広告宣伝費                             1,006              1,005
      公告費                               -              0
      調査費                            26,833              24,506
       調査費                    5,696               5,532
       委託調査費                   21,136               18,974
      委託計算費                             1,342              1,358
      営業雑経費                             5,823              4,149
       通信費                      75               73
       印刷費                     958               976
       協会費                      92               88
       諸経費                    4,696               3,011
          営業費用計                        74,440              65,760
     一般管理費
      給料                            11,418              10,985
       役員報酬                     109               147
       給料・手当                    7,173               7,156
       賞与                    4,134               3,682
      交際費                              86              35
      旅費交通費                              391               64
      租税公課                             1,029              1,121
      不動産賃借料                             1,227              1,147
      退職給付費用                             1,486              1,267
      固定資産減価償却費                             2,348              2,700
      諸経費                            10,067              10,739
         一般管理費計                         28,055              28,063
          営業利益                        30,751              29,542
                                70/97



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                           前事業年度              当事業年度
                         (自　2019年4月1日
                                        (自　2020年4月1日
                          至　2020年3月31日)
                                        至　2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      4,936              4,540
      受取利息                       0              0
     　金銭の信託運用益                        -            1,698
      その他                      309              447
         営業外収益計                         5,246              6,687
     営業外費用
     　金銭の信託運用損                       230               -
      投資事業組合等評価損
                            146               -
     　時効後支払損引当金繰入額                        18              13
      為替差損                      23              26
      その他                      23              32
         営業外費用計                          443               72
          経常利益                       35,555              36,157
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      21              71
      株式報酬受入益                      59              48
      移転補償金                       -            2,077
          特別利益計                          81             2,197
     特別損失
      投資有価証券等評価損                      119               36
      関係会社株式評価損                     1,591               582
      固定資産除却損               ※２        67              105
      事務所移転費用                       -             406
          特別損失計                        1,778              1,129
        税引前当期純利益                         33,858              37,225
     法人税、住民税及び事業税                             9,896              11,239

     法人税等調整額                              △34              △290
          当期純利益                        23,996              26,276

    （３）株主資本等変動計算書

    　　前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)
                                                   (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      30,723      56,014      86,924
     当期変動額
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      剰余金の配当                                      △25,650      △25,650      △25,650
      当期純利益                                       23,996      23,996      23,996
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －   △1,653      △1,653      △1,653
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  33        33       86,958

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △25,650
     　当期純利益                                 23,996
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                △23        △23         △23
      額）
     当期変動額合計                 △23        △23       △1,676
     当期末残高                  10        10       85,281
      当事業年度(自　2020年4月1日　至　2021年3月31日)

                                                   (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △23,950      △23,950      △23,950
      当期純利益                                       26,276      26,276      26,276
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    2,326      2,326      2,326
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      31,395      56,686      87,596
                                72/97


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                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                 10        10       85,281

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △23,950
     　当期純利益                                 26,276
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                46        46         46
      額）
     当期変動額合計                 46        46        2,372
     当期末残高                 57        57       87,654
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物             6年
                             附属設備           6～15年
                             器具備品           4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ４．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                        (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
     ５．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     ６．連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。

                         なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
                        第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
                        算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
                        いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
                        会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31
                        日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
                        針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定め
                        を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
                        税法の規定に基づいております。
    ［会計上の見積りに関する注記]


        該当事項はありません。
    ［未適用の会計基準等]

       ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年3月31日）
       （1）概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
       す。
           ステップ1：顧客との契約を識別する。
           ステップ2：契約における履行義務を識別する。
           ステップ3：取引価格を算定する。
           ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
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       （2）適用予定日
        　2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
       ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日）

       ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日）
       ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日）
       ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年3月31日）
       （1）概要
         国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価
        の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
        ます。
        ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
         また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
        等の注記事項が定められました。
       （2）適用予定日
         2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
         影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    [注記事項]


    ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2020年3月31日)                           (2021年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,296百万円          未払費用                 1,256百万円
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

        建物                 761百万円          建物                 346百万円
                                   器具備品                   643
        器具備品                2,347
                                   合計                   990
        合計                3,109
    ◇　損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自　2019年4月１日                           (自　2020年4月１日
             至　2020年3月31日)                           至　2021年3月31日)
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     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                4,931百万円           受取配当金                4,334百万円
     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

        器具備品                   7百万円        器具備品                  2百万円
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          59                          102
        ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　
        合計                  67         合計                 105
    ◇　  株主資本等変動計算書関係


       前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                   23,950百万円
            配当の原資                    利益剰余金
            １株当たり配当額                     4,650円
            基準日                  2020年3月31日
            効力発生日                  2020年6月30日
       当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
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            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
    ◇　金融商品関係

      前事業年度（自         2019年4月１日         至  2020年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
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         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託 財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               2,626          2,626          -
     (2)金銭の信託                              41,524          41,524           -
     (3)未収委託者報酬                              23,936          23,936           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,336          4,336          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              24,399          24,399           -
       その他有価証券                            24,399          24,399           -
             資産計                      96,823          96,823           -
     (6)未払金                              15,279          15,279           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 3          3        -
     　　未払手数料                               6,948          6,948          -
       関係会社未払金                            7,262          7,262          -
     　　その他未払金                               1,063          1,063          -
     (7)未払費用                              10,290          10,290           -
     (8)未払法人税等                               1,564          1,564          -
             負債計                      27,134          27,134           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

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       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金及びコマーシャル･ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
      ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
      価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
        上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行って
        おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
        資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
        ます。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                    10年超
                               5年以内      10年以内
       預金                   2,626         -       -       -
       金銭の信託                   41,524         -       -       -
       未収委託者報酬                   23,936         -       -       -
       未収運用受託報酬                   4,336         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   24,399         -       -       -
       合計                   96,823         -       -       -
      当事業年度（自         2020年4月１日         至  2021年3月31日）


      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
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         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               4,281          4,281          -
     (2)金銭の信託                              35,912          35,912           -
     (3)未収委託者報酬                              24,499          24,499           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,347          4,347          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              30,400          30,400           -
       その他有価証券                            30,400          30,400           -
             資産計                      99,441          99,441           -
     (6)未払金                              16,948          16,948           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　　未払償還金                                 8          8        -
     　　未払手数料                               7,256          7,256          -
     　　関係会社未払金                               8,671          8,671          -
     　　その他未払金                               1,011          1,011          -
     (7)未払費用                               9,171          9,171          -
     (8)未払法人税等                               2,113          2,113          -
             負債計                      28,233          28,233           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）減損処理を行っ
        ております。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   4,281          -      -      -
       金銭の信託                  35,912          -      -      -
       未収委託者報酬                  24,499          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,347          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  30,400          -      -      -
       合計                  99,441          -      -      -
    ◇　有価証券関係

      前事業年度      （自   2019年4月１日         至  2020年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2020年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             4,400       4,400         -
      コマーシャル･ペー
                   19,999       19,999
      パー
         小計          24,399       24,399         -
         合計          24,399       24,399         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2019年4月１日         至  2020年3月31日）

      　該当事項はありません。
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      当事業年度      （自   2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2021年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             30,400       30,400         -
         小計          30,400       30,400         -
         合計          30,400       30,400         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2020年4月1日        至  2021年3月31日）

      　該当事項はありません。
      ◇　退職給付関係

                   前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

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         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,551   百万円
            　勤務費用                             1,034
            　利息費用                              154
            　数理計算上の差異の発生額                             △138
            　退職給付の支払額                             △858
            　その他                              17
            退職給付債務の期末残高                            23,761
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,469   百万円
            　期待運用収益                              436
            　数理計算上の差異の発生額                             △393
            　事業主からの拠出額                              566
            　退職給付の支払額                             △666
            年金資産の期末残高                            17,413
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             20,462   百万円
            年金資産                            △17,413
                                         3,048
            非積立型制度の退職給付債務                             3,299
            未積立退職給付債務                             6,347
            未認識数理計算上の差異                            △4,764
            未認識過去勤務費用                              185
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
            退職給付引当金                             3,311

            前払年金費用                            △1,545
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             1,034   百万円
            利息費用                              154
            期待運用収益                             △436
            数理計算上の差異の費用処理額                              572
            過去勤務費用の費用処理額                             △35
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,289
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              57%
            株式                              24%
            生保一般勘定                              12%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.6%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
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         ３．確定拠出制度
         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
                   当事業年度(自　2020年4月1日　至　2021年3月31日)


         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,761   百万円
            　勤務費用                            1,016
            　利息費用                             139
            　数理計算上の差異の発生額                            △893
            　退職給付の支払額                            △781
            　その他                              28
            退職給付債務の期末残高                            23,270
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,413   百万円
            　期待運用収益                             409
            　数理計算上の差異の発生額                            1,328
            　事業主からの拠出額                             824
            　退職給付の支払額                            △626
            年金資産の期末残高                            19,349
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            19,959   百万円
            年金資産                           △19,349
                                          610
            非積立型制度の退職給付債務                            3,311
            未積立退職給付債務                            3,921
            未認識数理計算上の差異                           △2,074
            未認識過去勤務費用                             151
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,998
            退職給付引当金                            3,299

            前払年金費用                           △1,301
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,998
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                            1,016   百万円
            利息費用                             139
            期待運用収益                            △409
            数理計算上の差異の費用処理額                             469
            過去勤務費用の費用処理額                             △34
            確定給付制度に係る退職給付費用                            1,182
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             52%
            株式                             30%
            生保一般勘定                             11%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
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         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.8%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2020年3月31日)                            (2021年3月31日)
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,235      賞与引当金                      1,176
       退職給付引当金                      1,026      退職給付引当金                      1,022
       関係会社株式評価減                       762     関係会社株式評価減                       784
       未払事業税                       285     未払事業税                       430
       投資有価証券評価減                       462     投資有価証券評価減                       428
       減価償却超過額                       171     減価償却超過額                       223
       時効後支払損引当金                       177     時効後支払損引当金                       179
       関係会社株式売却損                       148     関係会社株式売却損                       148
       ゴルフ会員権評価減                       167     ゴルフ会員権評価減                       135
       未払社会保険料                        97    未払社会保険料                        95
                              219                            341
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                       4,754      繰延税金資産小計                      4,968
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,532                            △1,530
      繰延税金資産合計                       3,222     繰延税金資産合計                       3,437
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                        4    その他有価証券評価差額金                        25
                              478                            403
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                        483    繰延税金負債合計                        429
      繰延税金資産の純額                       2,738     繰延税金資産の純額                       3,008
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入されな                            受取配当金等永久に益金に算入され
      い項目                      △4.4％       ない項目                      △3.5％
      タックスヘイブン税制                       2.6％      タックスヘイブン税制                       1.9％
      外国税額控除                      △0.7％       外国税額控除                      △0.5％
      外国子会社からの受取配当に係る外国                            外国子会社からの受取配当に係る外
      源泉税                       0.2％      国源泉税                       0.2％
      その他                       0.4％      その他                       0.3％
      税効果会計適用後の法人税等の負担率                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.1％                            29.4％
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    ◇　資産除去債務関係

      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    １．当該資産除去債務の概要
       本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    ２．当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
      ております。
    ３．当該資産除去債務の総額の増減

                                          （単位：百万円）

                            前事業年度             当事業年度
                         自　2019年4月        1日     自　2020年4月        1日
                         至　2020年3月31日             至　2021年3月31日
       期首残高                              -             -
       有形固定資産の取得に伴う増加                              -           1,371
       時の経過による調整額
                                    -             -
       期末残高                              -           1,371
    ◇　セグメント情報等


      前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
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      当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)
     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
        （イ）子会社等

        該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       31,378          5,536
                        証券業      －
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券       19,999
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの購入
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
                                88/97


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        （エ）役員及び個人主要株主等
           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

           該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       26,722          5,690
                        証券業      －
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券         -
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの償還
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
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        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2019年4月1日                           (自　2020年4月1日
              至　2020年3月31日)                           至　2021年3月31日)
     １株当たり純資産額                   16,557円31銭       １株当たり純資産額                   17,018円01銭

     １株当たり当期純利益                    4,658円88銭       １株当たり当期純利益                    5,101円61銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  23,996百万円         損益計算書上の当期純利益                  26,276百万円
      普通株式に係る当期純利益                  23,996百万円         普通株式に係る当期純利益                  26,276百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
    第２【その他の関係法人の概況】



    １名称、資本金の額及び事業の内容

      ＜更新後＞

      (1)受託者

                                ＊
           (a)名称                               (c)事業の内容
                        (b)資本金の額
                                   銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金
     三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
                          324,279百万円         融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼
     (再信託受託者：日本マスター
     トラスト信託銀行株式会社)
                                   営法)に基づき信託業務を営んでいます。
        ＊2021年5月末現在
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      (2)販売会社
                                ＊
           (a)名称                               (c)事業の内容
                        (b)資本金の額
     エース証券株式会社                      8,831百万円
     株式会社ＳＢＩ証券                      48,323百万円
     ＯＫＢ証券株式会社                      1,500百万円
     岡地証券株式会社                      1,500百万円
     九州ＦＧ証券株式会社                      3,000百万円
     静銀ティーエム証券株式会社                      3,000百万円
     株式会社証券ジャパン                      3,000百万円
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
     株式会社しん証券さかもと                        300百万円
                                  品取引業を営んでいます。
     大熊本証券株式会社                        343百万円
     東海東京証券株式会社                      6,000百万円
     ＦＦＧ証券株式会社                      3,000百万円
     北洋証券株式会社                        500百万円
     マネックス証券株式会社                      12,200百万円
     丸近証券株式会社                        200百万円
     楽天証券株式会社                      7,495百万円
     株式会社足利銀行
                          135,000百万円
     株式会社イオン銀行
                           51,250百万円
     株式会社岩手銀行
                           12,089百万円
     株式会社大垣共立銀行                      46,773百万円
     株式会社沖縄銀行
                           22,725百万円
     株式会社沖縄海邦銀行
                           4,537百万円
     株式会社鹿児島銀行
                           18,130百万円
     株式会社熊本銀行
                           33,847百万円
     株式会社清水銀行
                           10,816百万円
     株式会社十八親和銀行
                           36,878百万円
     株式会社新生銀行
                          512,204百万円
                                  銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
     株式会社第四北越銀行
                           32,776百万円
     株式会社但馬銀行                       5,481百万円
     株式会社筑邦銀行                       8,000百万円
     株式会社千葉銀行                     145,069百万円
     株式会社中京銀行                      31,844百万円
     株式会社鳥取銀行                       9,061百万円
     株式会社広島銀行                      54,573百万円
     株式会社福岡銀行                      82,329百万円
     株式会社北洋銀行                     121,101百万円
     株式会社きらぼし銀行                      43,734百万円
     株式会社山梨中央銀行                      15,400百万円
                                  信用金庫法に基づき信用金庫の事業を営ん
                                 ※
     京都信用金庫
                          12,021百万円
                                  でいます。
        ＊2021年5月末現在
                                91/97


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        ※京都信用金庫の資本金の額の箇所には、出資の総額を記載しております。
      (3)投資顧問会社

                                ＊
            (a)名称                               (c)事業の内容
                         (b)資本金の額
    NOMURA　CORPORATE　RESEARCH                               米国の1940年投資顧問法に基づき合衆国
      AND　ASSET　MANAGEMENT　INC.                              証券取引委員会(SEC)に登録され当該法律
     (ノムラ・コーポレート・リサー                    53,990,964.87ドル           の定める範囲内で行なう投資顧問業およ
     チ・アンド・アセット・マネージ                              びそれに付随する一切の業務を営んでい
     メント・インク)                              ます。
        ＊2021年3月末現在
                                92/97
















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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年６月１８日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている高利回り社債オープン・為替ヘッジの２０２０年１１月６日から
    ２０２１年５月６日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
    記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、高利回り社債オープン・為替ヘッジの２０２１年５月６日現在の信託財産の状態及び同日
    をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
    次へ

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                      独立監査人の監査報告書

                                              ２０２１年６月７日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          亀　井　　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　　真太郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年
     ４月１日から２０２１年３月３１日までの第６２期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     利害関係
     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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