世界６資産均等分散ファンド（毎月分配型） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 世界６資産均等分散ファンド（毎月分配型） |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年6月1日 提出
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【届出の対象とした募集内国投資信託受 世界６資産均等分散ファンド（毎月分配型）
益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託受 1兆円を上限とします。
益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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第一部 【証券情報】
(1) 【ファンドの名称】
世界６資産均等分散ファンド（毎月分配型）（愛称：ベストシックス）
(2) 【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託（契約型）の受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後述の「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
機関の下位の口座管理機関（社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振
替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社
は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受
益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
(3) 【発行(売出)価額の総額】
1 兆円を上限とします。
(4) 【発行(売出)価格】
1 万口当たり取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
(5) 【申込手数料】
① 販売 会社 におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、 2.75 ％ （税抜 2.5 ％） となっています。 具
体的な手数料の料率等 については、 販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
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② 申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。
③ ｢分配金再投資コース｣の収益 分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(6) 【申込単位】
販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
(7) 【申込期間】
2021 年 6 月 2 日から 2021 年 11 月 29 日まで（継続申込期間）
（終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。）
(8) 【申込取扱場所】
委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
(9) 【払込期日】
受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日（くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。）まで
に、取得申込代金（取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額の合
計額をいいます。以下同じ。）を販売会社において支払うものとします。
販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれ
る日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
(10) 【払込取扱場所】
受益権の取得申込者は、取得申込代金を、申込取扱場所において支払うものとします。申込取扱場所
については、前 (8) をご参照下さい。
(11) 【振替機関に関する事項】
振替機関は下記のとおりです。
株式会社 証券保管振替機構
(12) 【その他】
① 受益権の取得申込者は、申込取扱場所において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうもの
とします。
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② 委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた取得および換金の申込み（当該申込みにかかる販売
会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行な
わ れる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
③ 当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資
コース」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」が
あります。取扱い可能なコースについては、販売会社にお問合わせ下さい。なお、コース名は、販売
会社により異なる場合があります。
④ ｢分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にし
たがい契約を締結します。なお、上記の契約または規定について、別の名称で同様の権利義務関係を
規定する契約または規定が用いられることがあり、この場合上記の契約または規定は、当該別の名称
に読替えるものとします（以下同じ。）。
⑤ 取得申込金額に利息は付きません。
⑥ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、一部解約金は、社振法および上記「 (11) 振替機関に関する事項」に
記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
（参考）
◆投資信託振替制度とは、
ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいま
す。）への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
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第二部 【ファンド情報】
第１ 【ファンドの状況】
１ 【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。 一般社団
法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
単位型投信・追加型
追加型投信
投信
商品分類 投資対象地域 内外
投資対象資産 ( 収益
資産複合
の源泉 )
その他資産（投資信託証券（資産複合 資産配分固定
投資対象資産
型（株式、債券、不動産投信）））
決算頻度 年 12 回（毎月）
属性区分
投資対象地域 グローバル（含む日本）
投資形態 ファミリーファンド
為替ヘッジ 為替ヘッジなし
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
（注 1 ）商品分類の定義
・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産と
ともに運用されるファンド
・「内外」…目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいます。）において、国内およ
び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
・「資産複合」…目論見書等において、株式、債券、不動産投信（リート）およびその他資産のうち
複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
（注 2 ）属性区分の定義
・「その他資産」…組入れている資産
・「資産複合 資産配分固定型」…目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるもの
・「年 12 回（毎月）」…目論見書等において、年 12 回（毎月）決算する旨の記載があるもの
・「グローバル」…目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記
載があるもの
・「ファミリーファンド」…目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投
資されるものを除きます。）を投資対象として投資するもの
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・「為替ヘッジなし」…目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは
為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
※商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ（アド
レス http://www.toushin.or.jp/ ）をご参照下さい。
＜信託金の限度額＞
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、 2,000 億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
＜ファンドの特色＞
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(2) 【ファンドの沿革】
2006 年 6 月 28 日 信託契約締結、当初設定、運用開始
(3) 【ファンドの仕組み】
受益者 お申込者
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収益分配金（注 1 ）、償還金など↑↓お申込金 ( ※ 5)
受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社
との契約（※ 1 ）に基づき、次の業務を行ないま
す。
①受益権の募集の取扱い
お取扱窓口 販売会社
②一部解約請求に関する事務
③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務 など
↑↓※ 1 収益分配金、償還金など↑↓お申込金 ( ※ 5)
当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下｢信
託契約」といいます｡ )( ※ 2) の委託者であり、次
の業務を行ないます。
大和アセットマネジ
①受益権の募集・発行
委託会社
メント株式会社
②信託財産の運用指図
③信託財産の計算
④運用報告書の作成 など
↓運用指図 ↑↓※ 2 損益↑↓信託金 ( ※ 5)
信託契約 ( ※ 2) の受託者であり、次の業務を行な
三井住友信託銀行
います。なお、信託事務の一部につき 株式会社日
株式会社 本カストディ銀行 に委託することができます。ま
た、外国における資産の保管は、その業務を行な
受託会社
再信託受託会社： うに充分な能力を有すると認められる外国の金融
機関が行なう場合があります。
株式会社日本カスト
①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
ディ銀行
②信託財産の計算 など
損益↑↓投資
内外の公社債、不動産投資信託証券および株式 など
・ファミリーファンド方式で運用を行ないます。
投資対象 ・なお、「 ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」 における 外
貨建資産の運用にあたっては、投資顧問会社（コーヘン＆スティアー
ズ・キャピタル・マネジメント・インク）（注 2 ）に運用の指図にか
かる権限を委託します。
（注 1 ）「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。
（注 2 ） 投資顧問会社は、委託会社との間の運用委託契約（※ 3 ）に基づき、委託会社から 権限の委託を
受けて、同 マザー ファンドにおける外貨建資産の運用の指図を行ないます（※ 4 ）。
※ 1 ：受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務の内容等が規定されています。
※ 2 ：｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および受
託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。
※ 3 ：運用指図権限委託の内容およびこれにかかる事務の内容、投資顧問会社が受ける報酬等が定めら
れています。
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※ 4 ：投資顧問会社が法律に違反した場合、信託契約に違反した場合、信託財産に重大な損失を生ぜし
めた場合等において、委託会社は、運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変
更 することができます。
※ 5 ： 販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
す。
◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会
社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
＜委託会社の概況（ 2021 年 3 月末日現在）＞
・資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
・沿革
1959 年 12 月 12 日 大和証券投資信託委託株式会社として設立
1960 年 2 月 17 日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1960 年 4 月 1 日 営業開始
1985 年 11 月 8 日 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
1995 年 5 月 31 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
業の登録を受ける。
1995 年 9 月 14 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
契約にかかる業務の認可を受ける。
2007 年 9 月 30 日 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第 29 条の登録を受けたものとみ
なされる。
（金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第 352 号）
2020 年 4 月 1 日 大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
・大株主の状況
名 称 住 所 所有 比率
株式数
株 ％
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 2,608,525 100.00
２ 【投資方針】
(1) 【投資方針】
① 主要投資対象
下記の各マザーファンド（以下総称して「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投資
対象とします。
1 ．ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドの受益証券
2 ．ダイワ日本国債マザーファンドの受益証券
3 ．ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンドの受益証券
4 ．ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンドの受益証券
5 ．ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンドの受益証券
6 ．ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンドの受益証券
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② 投資態度
イ．主として、マザーファンドを通じて内外の公社債、株式、および不動産投資信託証券に投資を行
ない、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。
ロ． 各マザーファンドの受益証券の組入比率については、下記の標準組入比率を目処に投資を行ない
ます。ただし、市場規模等によっては、組入比率を変更することがあります。
ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドの受益証券…信託財産の純資産総額の 6 分の 1
ダイワ日本国債マザーファンドの受益証券…信託財産の純資産総額の 6 分の 1
ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンドの受益証券…信託財産の純資産総額の 6 分の 1
ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンドの受益証券…信託財産の純資産総額の 6 分の 1
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンドの受益証券…信託財産の純資産総額の 6 分の 1
ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンドの受益証券…信託財産の純資産総額の 6 分の 1
ハ．保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。な
お、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行な
うことができるものとします。
ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 【投資対象】
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．約束手形
ハ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 委託会社は、信託金を、 大和アセットマネジメント株式会社 を委託者とし、三井住友信託銀行株式
会社を受託者として締結された マザーファンド の受益証券、ならびに次の有価証券 （金融商品取引法
第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。） に投資すること
を指図することができます。
1 ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. の証券または証書の性質を有するもの
3 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
4 ． 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券 に限ります 。）
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1 ．預金
2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3 ．コール・ローン
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4 ．手形割引市場において売買される手形
(3) 【運用体制】
① 運用体制
ファンドの 運用 体制は、以下のとおりとなっています。
② 運用方針の決定にかかる過程
運用方針は次の過程を経て決定しております。
イ．基本計画書の策定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
ロ．基本的な運用方針の決定
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ハ．運用計画書の作成・承認
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
③ 職務権限
ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
よって、次のように定められています。
イ． CIO （ Chief Investment Officer ）（ 3 名）
運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
・基本的な運用方針の決定
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・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
ロ． Deputy-CIO （ 0 ～ 5 名程度）
CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ハ．インベストメント・オフィサー（ 0 ～ 5 名程度）
CIO および Deputy-CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ニ．運用部長（各運用部に 1 名）
ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
ホ . 運用チームリーダー
ファンドの基本的な運用方針を策定します。
ヘ．ファンドマネージャー
ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
④ 運用審査会議、リスクマネジメント会議および経営会議
次のとおり各会議体において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事務局となる
内部管理関連部門の人員は 25 ～ 35 名程度です。
イ．運用審査会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
議・決定します。
ロ．リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
ハ．経営会議
法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※海外リートにかかる運用体制について（マザーファンドにかかるものを含みます。）
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イ．ファンド運営上の諸方針の決定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。なお、
「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」では、投資顧問会社に外貨建資産の運用の指図
にかかる権限を委託します。このため、当該投資顧問会社と委託会社の間で締結する運用委託契約
に基づく投資ガイドラインに、このファンド運営上の諸方針が反映されます。
ロ．運用の実行
投資顧問会社は、投資ガイドラインに基づき、投資戦略の立案、ポートフォリオ構築を行ない、
取引を実行します。
ハ．モニタリング
委託会社は、投資顧問会社との間で取引の内容、運用経過の報告等を受け、資金動向等について
必要な連絡を取るとともに、運用の状況、投資ガイドラインの遵守状況等をモニタリングします。
また、定期的なアンケートの実施およびコンプライアンスレポートの徴求により、運用体制、管
理体制、コンプライアンス体制等についての報告を受けています。さらに、現地訪問による調査も
行なっています。
ニ．リスク管理、運用評価、コンプライアンス
（前④に同じ。）
※ 上記の運用体制は 2021 年 3 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
(4) 【分配方針】
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
② 原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざして分配金額を決定します。ただし、基準
価額の水準等によっては、今後の安定分配を継続するための分配原資の水準を考慮して売買益（評価
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益を含みます。）等を中心に 6 月と 12 月の計算期末に分配する場合があります。また、分配対象額が
少額の場合には、分配を行なわないことがあります。なお、第 1 、第 2 および第 3 計算期末には、収益
の 分配は行ないません。
③ 留保益は、前 (1) に基づいて運用します。
(5) 【投資制限】
① 株式（信託約款）
株式への直接投資は、行ないません。
② 外貨建資産（信託約款）
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
③ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款）
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
④ 外国為替予約取引（信託約款）
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図する
ことができます。
⑤ 信用リスク集中回避（信託約款）
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ 100 分の 10 、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
うこととします。
⑥ 資金の借入れ（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
証券等の運用は行なわないものとします。
ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もし
くは償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価
証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入
指図を行なう日における信託財産の純資産総額の 10 ％を超えないこととします。
ハ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
＜参考＞マザーファンドの概要
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1 ．ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
内外の公社債等を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ．主として海外のソブリン債等（国債、政府機関債、中央政府により発行・保証された債券、国際
機関債など）に投資することにより、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして
運用を行ないます。
ロ．海外のソブリン債等への投資にあたっては、以下のような点に留意しながら運用を行なうことを
基本とします。
ａ．米ドル、カナダ・ドルおよびオーストラリア・ドル等をドル通貨圏、ユーロ、ポンド、北欧通
貨および東欧通貨等を欧州通貨圏とし、 2 通貨圏への投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額
の 50 ％程度ずつとすることを基本とします。
※北欧通貨：スウェーデン・クローネ、デンマーク・クローネ、ノルウェー・クローネ
※東欧通貨：ハンガリー・フォリント、ポーランド・ズロチ、チェコ・コルナ等
ｂ．ドル通貨圏内では米ドルへの投資割合を 50 ％程度、欧州通貨圏内ではユーロへの投資割合を
50 ％程度とすることを基本とします（ただし、欧州通貨圏の投資対象通貨がユーロに統合される
場合は、統合される通貨で実際に投資されている比率をユーロで実際に投資されている比率に加
算した比率に基づいて、配分比率を見直します。）。
ｃ．国債については、取得時においてＡ格相当以上（ムーディーズでＡ３以上またはＳ＆ＰでＡ－
以上）とすることを基本とします。国債を除く投資対象の格付けは、取得時においてＡＡ格相当
以上（ムーディーズでＡａ３以上またはＳ＆ＰでＡＡ－以上）とすることを基本とします。
ｄ．ポートフォリオの修正デュレーションは 5 （年）程度から 10 （年）程度の範囲を基本としま
す。
ｅ．金利リスク調整のため、ドル通貨圏と欧州通貨圏の通貨建ての国債先物取引等を利用すること
があります。
ハ．為替については、ドル通貨圏と欧州通貨圏の通貨建資産の投資比率合計を、信託財産の純資産総
額の 100 ％に近づけることを基本とします。
ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
④、⑤および⑥に定めるものに限ります。）
ハ．約束手形
ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
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イ．為替手形
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
1. 転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および
第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新
株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株券
または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6. 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。）
7. コマーシャル・ペーパー
8. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 7. までの証券または証書の性質を
有するもの
9. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。）
10. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。）
11. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。）
12. 預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。）
13. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
14. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券 に限りま す。）
15. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
16. 外国の者に対する権利で前 15. の有価証券の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書、前 8. ならびに前 12. の証券または証書のうち前 1. の証券または証書
の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券および前 8. ならびに前 12. の証
券または証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前 9. の証
券および前 10. の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券と みなされる 同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1 . 預金
2. 指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
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5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10 ％以下とします。
② 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 ％以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ 先物取引等
イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所 （金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所
および金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買ま
たは金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号もしくは同項第 5 号の取引を行なう市場および当該市場を開
設するものをいいます。以下同じ。） における有価証券先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロ
に掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハ
に掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうこ
との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以
下同じ。）。
ロ．委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨
にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
ハ．委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができま
す。
⑤ スワップ取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
るものとします。
ニ． スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥ 金利先渡取引および為替先渡取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行なうことの指図をすることができます。
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ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
部の解約を指図するものとします。
ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保
有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価
総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取
引の一部の解約を指図するものとします。
ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
ヘ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
2 ．ダイワ日本国債マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ．主としてわが国の国債に投資し、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することをめざ
して運用を行ないます。
ロ．わが国の国債への投資にあたっては、原則として、最長 15 年程度までの国債を、各残存期間ごと
の投資金額がほぼ同程度となるように組入れます。
ハ．国債の組入れは原則として高位を保ちます。
ニ．運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、公社債の組入
総額ならびに債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
があります。
ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
げるものとします。
1. （ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定）
2 ．（ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定）
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
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1 ．転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
い ことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および
第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新
株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受
権証書
2. ～ 16 ．（ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定）
なお、前 1. の証券または証書、前 8. ならびに前 12. の証券または証書のうち前 1. の証券または証書
の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券および前 8. ならびに前 12. の証
券または証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前 9. の証
券および前 10. の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
③ ( ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定）
(3) 主な投資制限
① ( ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定）
② ( ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定）
③ 外貨建資産への投資は、行ないません。
④ 先物取引等
イ． ( ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定）
ロ． ( ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドのハ . と同規定）
⑤ スワップ取引
イ． 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
す。）を行なうことの指図をすることができます。
ロ． ( ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定）
ハ． ( ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定）
ニ． スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ． ( ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定）
⑥ 金利先渡取引
イ． 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
指図をすることができます。
ロ． 金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
ません。
ハ． ( ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定）
ニ． 金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ． 委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
3 ．ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
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海外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および登録予定を含みます。以下同
じ。）を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ．主として海外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式の中から、中長期的に企業価値の向
上が期待される銘柄に投資することにより、信託財産の成長をめざします。
ロ．ポートフォリオの構築にあたっては、以下の方針で行なうことを基本とします。
(a) 持続可能なより良い社会への企業の取組みに着目し、中長期的に企業価値の向上が期待される
銘柄を選定します（外部調査機関による企業の社会的責任に関する調査等を参考にします。）。
(b) 株価水準、流動性、分散等を考慮し、ポートフォリオを構築します。
ハ．株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の 80 ％程度以上とすることを基本としま
す。
ニ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうこ
とができるものとします。
ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
③、④および⑤に定めるものに限ります。）
ハ．約束手形
ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
1 ．外国通貨表示の株券または新株引受権証書
2 ．国債証券
3 ．地方債証券
4 ．特別の法律により法人の発行する債券
5 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6 ．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。）
7 ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。）
8 ．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
9 ．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。）
10 ．コマーシャル・ペーパー
11 ．外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
同じ。）および新株予約権証券
12 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
13 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。）
14 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。）
15 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。）
16 ．預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。）
17 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
18 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券 に限ります 。）
19 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
20 ．外国の者に対する権利で前 19. の有価証券の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書、前 12. ならびに前 16. の証券または証書のうち前 1. の証券または証書
の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券および前 12. ならびに前 16. の証
券または証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前 13. の
証券および前 14. の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1 ．預金
2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3 ．コール・ローン
4 ．手形割引市場において売買される手形
5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 ．外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
③ 先物取引等
イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項
第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の
範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるも
のとします（以下同じ。）。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、組入有価証
券の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、有価証券の
組入可能額（組入有価証券を差引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債および組入
外国貸付債権信託受益証券ならびに組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を
限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならび
に前 (2) ③の 1. から 4. までに掲げる金融商品で運用している額（以下「金融商品運用額等」とい
います。）の範囲内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる
支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 ％を上回らない範囲内とし
ます。
ロ．委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨
にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予
約と合わせて、保有外貨建資産の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予
約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の 5 ％を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取
引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 ％を上回らない
範囲内とします。
ハ．委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をするこ
とができます。
1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、保有金利商
品（信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前 (2) ③の 1. から
4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。）の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額等の範囲
内とします。ただし、保有金利商品が外貨建てで、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の
組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。）に信託財産が限月までに
受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託
受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建
資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金
等を加えた額を限度とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有金利商品の時価総額の 5 ％を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引
にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 ％を上回らない範
囲内とします。
④ スワップ取引
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
るものとします。
ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑤ 金利先渡取引および為替先渡取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
部の解約を指図するものとします。
ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保
有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価
総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取
引の一部の解約を指図するものとします。
ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
ヘ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
4 ．ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
わが国の金融商品取引所上場株式（上場予定を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ．主としてわが国の金融商品取引所上場株式の中から、中長期的に企業価値の向上が期待される銘
柄に投資することにより、信託財産の成長をめざします。
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ロ．（ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンドと同規定）
ハ．株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の 90 ％程度以上とすることを基本としま
す。
ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
げるものとします。
1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
③、④および⑤に定めるものに限ります。）
ハ．約束手形
ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
1 ．株券または新株引受権証書
2 ．国債証券
3 ．地方債証券
4 ．特別の法律により法人の発行する債券
5 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6 ．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。）
7 ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。）
8 ．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。）
9 ．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。）
10 ．コマーシャル・ペーパー
11 ．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および
新株予約権証券
12 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
13 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。）
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14 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。）
15 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。）
16 ．預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。）
17 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
18 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券 に限ります 。）
19 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
20 ．外国の者に対する権利で前 19. の有価証券の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書、前 12. ならびに前 16. の証券または証書のうち前 1. の証券または証書
の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券および前 12. ならびに前 16. の証
券または証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前 13. の
証券および前 14. の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
③ （ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンドと同規定）
(3) 主な投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は、行ないません。
③ 先物取引等
イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項
第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の
範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるも
のとします（以下同じ。）。
1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、組入有価証
券の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、有価証券の
組入可能額（組入有価証券を差引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債および組入
貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受
取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに前 (2) ③の 1. から 4. までに掲げる金融
商品で運用している額（以下「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる
支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 ％を上回らない範囲内とし
ます。
ロ．委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をするこ
とができます。
1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、保有金利商
品（信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前 (2) ③の 1. から
4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。）の時価総額の範囲内とします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額等の範囲
内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有金利商品の時価総額の 5 ％を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引
にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 ％を上回らない範
囲内とします。
④ スワップ取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
す。）を行なうことの指図をすることができます。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
るものとします。
ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑤ 金利先渡取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
指図をすることができます。
ロ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
ません。
ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
部の解約を指図するものとします。
ニ．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ．委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
5 ．ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。以下同じ。）および店頭登録（登録予定を含み
ます。以下同じ。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券（以下総称して
「不動産投資信託証券」といいます。）を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ．海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、安定的な
配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投資を行ないます。
ロ．投資にあたっては、以下の方針に従って行なうことを基本とします。
(a) 個別銘柄の投資価値を分析して、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度
などを勘案し投資銘柄を選定します。
(b) 組入れる銘柄の業種および国・地域配分の分散を考慮します。
ハ．外貨建資産の運用にあたっては、コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク
に運用の指図にかかる権限を委託します。
ニ．不動産投資信託証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の 80 ％程度以上に維持す
ることを基本とします。
ホ．外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
ヘ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．約束手形
ハ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
1 ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. の証券または証書の性質を有するもの
3 ．外国投資信託の受益証券（ 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいいます。）
4 ．外国投資証券（ 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます。）
5 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
6 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券 に限ります 。）
なお、前 3. の証券および前 4. の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1 ．預金
2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3 ．コール・ローン
4 ．手形割引市場において売買される手形
(3) 主な投資制限
① 株式への直接投資は、行ないません。
② 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
(4) 運用指図権限の委託
① 委託会社は、運用の指図に関する権限のうち、外貨建資産の運用に関する権限を次の者に委託しま
す。
コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク
New York, New York, USA
② 前①の規定にかかわらず、前①により委託を受けた者が、法律に違反した場合、信託契約に違反し
た場合、信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合等において、委託会社は、運用の指図に関する権限
の委託を中止または委託の内容を変更することができます。
6 ．ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。以下同じ。）の不動産投資信託の受益証券お
よび不動産投資法人の投資証券（以下総称して｢不動産投資信託証券｣といいます。）を主要投資対象
とします。
② 投資態度
イ．わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、配当等収益の確保と信
託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。
ロ．投資にあたっては、以下の方針に従って行なうことを基本とします。
(a) 個別銘柄の投資価値を分析して、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度
などを勘案し投資銘柄を選定します。
(b) 個別銘柄の組入不動産の種類等を考慮します。
ハ．不動産投資信託証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の 80 ％程度以上に維持す
ることを基本とします。
ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
げるものとします。
1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。）
イ．有価証券
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ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
⑤に定めるものに限ります。）
ハ．約束手形
ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
1 ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2 ．投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいいます。）
3 ．投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます。）
4 ． 新投資口予約権証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいい、不動産投資信託証
券にかかる投資法人より発行されたものに限ります。）
5 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
なお、前 2. の証券および前 3. の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に 掲げる 金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1 ．預金
2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3 ．コール・ローン
4 ． 手形割引市場において売買される手形
(3) 主な投資制限
① 株式への直接投資は、行ないません。
② 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
③ 同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 30 ％以下とします。
④ 外貨建資産への直接投資は、行ないません。
⑤ 先物取引
委託会社 は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引（金融商品取引法第 28 条第
8 項第 3 号ロに掲げるものであって、 不動産投信指数を対象とするもの をいいます。）および外国の金
融商品取引所におけるこの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1. 先物取引の売建の指図は、建玉の合計額が、組入有価証券の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建の指図は、建玉の合計額が、有価証券の組入可能額（組入有価証券を差し引いた
額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権
信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額
を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等なら
びに前 (2) ③の 1. から 4. までに掲げる金融商品で運用している額（以下「金融商品運用額等」とい
います。）の範囲内とします。
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３ 【投資リスク】
(1) 価額変動リスク
当ファンドは、株式、公社債、不動産投資信託証券など値動きのある証券（外国証券には為替リスク
もあります。）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されて
いるものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じ
た利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
ますよう、よろしくお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
① 株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
② 公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します（値
動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。）。また、公社債の価格は、発
行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還
金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合（債務不履行）、またはできなく
なることが予想される場合には、大きく下落します（利息および償還金が支払われないこともありま
す。）。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込む
ことがあります。
③ リート（不動産投資信託）への投資に伴うリスク
イ．リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見通し
や市場における需給等、さまざまな要因で変動します。
・ リートには資産規模が小さく、流動性が低いものもあります。このようなリートへの投資は、流
動性の高い株式等に比べ、より制約を受けることが考えられます。
・ 金利の上昇局面においては、他の、より利回りの高い債券等との比較でリートに対する投資価値
が相対的に低下し、価格が下落することも想定されます。
ロ．リートの価格や配当は、リートの収益や財務内容の変動の影響を受けます。
・リートの収益は、所有する不動産から得られる賃料収入がその大半を占めます。したがって、賃
料水準や入居率の低下等により賃料収入が減少した場合には、リートの収益が悪化し、価格や配
当が下落することが考えられます。
・リートの資産価値は、所有する不動産の評価等により変動します。市況の悪化、不動産の老朽化
等によってリートの資産価値が低下した場合には、価格が下落することがあります。なお、実物
資産である不動産には、人的災害、自然災害等に伴って大きな損害が発生する可能性もあり、こ
のような場合、リートの価格が大幅に下落することも想定されます。
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・リートでは、投資資金を調達するために金融機関等から借入れを行なうことがあります。した
がって、金利上昇局面において金利負担等が増加し、収益の悪化要因となることが考えられま
す。
・法人形態のリートでは、経営陣の運営如何によっては収益や財務内容が著しく悪化する可能性が
あります。リートが倒産等に陥り、投資資金が回収できなくなることもありえます。
ハ．リートに関する法制度（税制、会計制度等）が変更となった場合、リートの価格や配当に影響を
与えることが想定されます。
・その他、不動産を取巻く規制（建築規制、環境規制等）に変更があった場合も、リートの価格や
配当が影響を受けることが考えられます。
・金融商品取引所が定める基準に抵触する等の理由から、リートが上場廃止になることもありま
す。
ニ．組入リートの市場価格が下落した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むこと
があります。
④ 外国証券への投資に伴うリスク
イ．為替リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変
動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円
高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドにおいては、 保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替
ヘッジは行ないません。 そのため、外貨建資産を実質的に組入れた部分は、為替レートの変動の影
響を直接受けます。
ロ．カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
が困難となることがあります。
⑤ その他
イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
により損失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となり
ます。
(2) 換金性が制限される場合
通常と異なる状況において、ご換金に制限を設けることがあります。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、
ご換金の申込みの受付けを中止することがあります。ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、
受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換金の申込みを撤回できます。ただし、受益者がそのご
換金の申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の
申込みを受付けたものとして取扱います。
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(3) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
適用はありません。
(4) リスク管理体制
運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。
※ 流動性リスクに対する管理体制
当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な
条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市
場において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」と
し、当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な
事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策（コンティンジェン
シー・プラン）を定めています。
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４ 【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
① 販売 会社 におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、 2.75 ％ （税抜 2.5 ％） となっています。 具
体的な手数料の料率等 については、 販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
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電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
② 申込手数料には、消費税等が課されます。
③ ｢分配金再投資コース｣の収益 分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価で
す。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。
(2) 【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率 1.441 ％ （税抜 1.31 ％）
を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産
中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、次のとおりです。
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.63 ％ 年率 0.63 ％ 年率 0.05 ％
（税抜） （税抜） （税抜）
※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
④ 前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信
託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
⑤ 委託会社は、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬を、
次のとおり支払うものとします。
・ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド
同マザーファンドの日々の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。報酬の支払いは、毎年
3 月 15 日および 9 月 15 日または信託終了のときに行なうものとします。
275 億円以下の部分 年率 0.57 ％
275 億円超 1,000 億円以下の部分
年率 0.47 ％
1,000 億円超 2,500 億円以下の部分
年率 0.37 ％
2,500 億円超 4,500 億円以下の部分
年 率 0.30 ％
4,500 億円超の部分 年 率 0.25 ％
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信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
書の作成等の対価
販売会社：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および
信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
とし、信託財産中から支弁します。
③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者
の負担とし、当該益金から支弁します。
④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
費税等に相当する金額、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用は、信託財産中より支弁
します。
（※）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を
示すことができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。ま
た、上場不動産投資信託は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。
＜マザーファンドより支弁する手数料等＞
各マザーファンドの投資対象等に応じて、信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数
料、先物取引・ オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
① 個人の投資者に対する課税
イ．収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、 20 ％（所得
税 15 ％および地方税 5 ％）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。な
お、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）を選択す
ることもできます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 ％の税率を乗じた復興特別所
得税が課され、税率は 20.315 ％（所得税 15 ％、復興特別所得税 0.315 ％および地方税 5 ％）となりま
す。
ロ．解約金および償還金に対する課税
一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料（税込）を
含む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、 20 ％（所得税 15 ％および地方税 5 ％）
の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 ％
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の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は 20.315 ％（所得税 15 ％、復興特別所得税 0.315 ％
および地方税 5 ％）となります。
ハ．損益通算について
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社債、公募公
社債投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択
した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後 3 年
間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解
約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能とな
ります。
なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合
公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。満 20
歳以上の方を対象としたＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、年間 120 万円の範囲で新たに購入した公募
株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が 5 年間非課税となります（他の口座で生じた
配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。）。また、 20 歳未満の方を対象とした非課税制度
「ジュニアＮＩＳＡ」をご利用の場合、毎年、年間 80 万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託
などから生じる配当所得および譲渡所得が 5 年間非課税となります（他の口座で生じた配当所得や譲
渡所得との損益通算はできません。）。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方となりま
す。当ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。くわしくは、
販売会社にお問合わせ下さい。
② 法人の投資者に対する課税
法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時お
よび償還時の個別元本超過額については配当所得として課税され、 15 ％（所得税 15 ％）の税率で源泉
※
徴収 され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法上
課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）には課税されません。 ただ
し、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は
15.315 ％（所得税 15 ％および復興特別所得税 0.315 ％）となります。 なお、益金不算入制度の適用は
ありません。
※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
＜注 1 ＞個別元本について
① 投資者 ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
当する金額は含まれません。）が当該 投資者 の元本（個別元本）にあたります。
② 投資者 が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該 投資者 が追加信託を行
なうつど当該 投資者 の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場
合がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。
③ 投資者 が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該
元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該 投資者 の個別元本となります。
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＜注 2 ＞収益分配金の課税について
① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金（特別分配金）」（ 投資者 ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分がありま
す。
② 投資者 が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該 投資者 の個別元本
と同額の場合または当該 投資者 の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通
分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該 投資者 の個別元本を下回っている場合
には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻
金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
（※）外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
（※）上記は、 2021 年 3 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更にな
ることがあります。
（※）課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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５ 【運用状況】
(1) 【投資状況】 (2021 年 3 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
親投資信託受益証券 596,911,466 99.19
内 日本 596,911,466 99.19
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 4,899,921 0.81
純資産総額
601,811,387 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2021 年 3 月 31 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
2.8171 2.9895
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザー
34,836,831 17.31
1 日本 信託受
ファンド
98,142,320 104,144,706
益証券
親投資
3.1411 3.3518
ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザー
30,858,332 17.19
2 日本 信託受
ファンド
96,932,192 103,430,957
益証券
親投資
3.0614 3.1830
ダイワ外国ハーモニーストック・マ
31,569,977 16.70
3 日本 信託受
ザーファンド
96,651,484 100,487,236
益証券
親投資
1.5259 1.5794
ダイワ日本ハーモニーストック・マ
61,432,561 16.12
4 日本 信託受
ザーファンド
93,739,944 97,026,586
益証券
親投資
1.8522 1.8669
51,889,173 16.10
5 ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド 日本 信託受
96,109,126 96,871,897
益証券
親投資
1.2567 1.2582
75,465,017 15.78
6 ダイワ日本国債マザーファンド 日本 信託受
94,836,886 94,950,084
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
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ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.19%
合計 99.19%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 11 特定期間末
3,560,134,170 3,573,461,950 0.5342 0.5362
(2011 年 9 月 6 日 )
第 12 特定期間末
2,726,947,257 2,731,732,476 0.5699 0.5709
(2012 年 3 月 6 日 )
第 13 特定期間末
2,078,365,006 2,082,077,533 0.5598 0.5608
(2012 年 9 月 6 日 )
第 14 特定期間末
2,223,686,916 2,226,847,683 0.7035 0.7045
(2013 年 3 月 6 日 )
第 15 特定期間末
1,965,705,474 1,968,408,487 0.7272 0.7282
(2013 年 9 月 6 日 )
第 16 特定期間末
1,885,679,377 1,888,027,488 0.8031 0.8041
(2014 年 3 月 6 日 )
第 17 特定期間末
1,730,255,928 1,732,293,672 0.8491 0.8501
(2014 年 9 月 8 日 )
第 18 特定期間末
1,448,031,765 1,449,549,957 0.9538 0.9548
(2015 年 3 月 6 日 )
第 19 特定期間末
1,142,131,200 1,143,425,179 0.8827 0.8837
(2015 年 9 月 7 日 )
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第 20 特定期間末
1,038,896,216 1,040,066,252 0.8879 0.8889
(2016 年 3 月 7 日 )
第 21 特定期間末
937,974,850 939,047,761 0.8742 0.8752
(2016 年 9 月 6 日 )
第 22 特定期間末
898,192,319 899,171,681 0.9171 0.9181
(2017 年 3 月 6 日 )
第 23 特定期間末
794,987,775 795,852,695 0.9191 0.9201
(2017 年 9 月 6 日 )
第 24 特定期間末
747,130,182 747,931,831 0.9320 0.9330
(2018 年 3 月 6 日 )
第 25 特定期間末
680,898,712 681,604,088 0.9653 0.9663
(2018 年 9 月 6 日 )
第 26 特定期間末
655,753,855 656,435,376 0.9622 0.9632
(2019 年 3 月 6 日 )
第 27 特定期間末
634,628,538 635,271,477 0.9871 0.9881
(2019 年 9 月 6 日 )
第 28 特定期間末
594,366,801 594,972,530 0.9812 0.9822
(2020 年 3 月 6 日 )
2020 年 3 月末日 537,107,628 － 0.8898 －
4 月末日 553,705,606 － 0.9172 －
5 月末日 573,577,912 － 0.9514 －
6 月末日 580,504,045 － 0.9628 －
7 月末日 587,742,776 － 0.9783 －
8 月末日 606,616,113 － 1.0200 －
第 29 特定期間末
600,840,173 601,433,907 1.0120 1.0130
(2020 年 9 月 7 日 )
9 月末日 592,175,900 － 1.0077 －
10 月末日 571,322,984 － 0.9841 －
11 月末日 590,410,998 － 1.0468 －
12 月末日 590,153,249 － 1.0719 －
2021 年 1 月末日 589,654,417 － 1.0815 －
2 月末日 590,608,706 － 1.0986 －
第 30 特定期間末
585,738,251 586,272,281 1.0968 1.0978
(2021 年 3 月 8 日 )
3 月末日 601,811,387 － 1.1344 －
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円 )
第 11 特定期間 0.0120
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第 12 特定期間 0.0090
第 13 特定期間 0.0060
第 14 特定期間 0.0060
第 15 特定期間 0.0060
第 16 特定期間 0.0060
第 17 特定期間 0.0060
第 18 特定期間 0.0060
第 19 特定期間 0.0060
第 20 特定期間 0.0060
第 21 特定期間 0.0060
第 22 特定期間 0.0060
第 23 特定期間 0.0060
第 24 特定期間 0.0060
第 25 特定期間 0.0060
第 26 特定期間 0.0060
第 27 特定期間 0.0060
第 28 特定期間 0.0060
第 29 特定期間 0.0060
第 30 特定期間 0.0060
③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
第 11 特定期間 △ 9.9
第 12 特定期間 8.4
第 13 特定期間 △ 0.7
第 14 特定期間 26.7
第 15 特定期間 4.2
第 16 特定期間 11.3
第 17 特定期間 6.5
第 18 特定期間 13.0
第 19 特定期間 △ 6.8
第 20 特定期間 1.3
第 21 特定期間 △ 0.9
第 22 特定期間 5.6
第 23 特定期間 0.9
第 24 特定期間 2.1
第 25 特定期間 4.2
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第 26 特定期間 0.3
第 27 特定期間 3.2
第 28 特定期間 0.0
第 29 特定期間 3.8
第 30 特定期間 9.0
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第 11 特定期間 9,176,941 2,798,383,496
第 12 特定期間 7,129,746 1,885,800,773
第 13 特定期間 3,288,231 1,075,979,918
第 14 特定期間 2,642,560 554,402,406
第 15 特定期間 1,750,484 459,505,224
第 16 特定期間 1,260,298 356,162,054
第 17 特定期間 802,846 311,169,491
第 18 特定期間 2,295,000 521,846,915
第 19 特定期間 457,336 224,670,617
第 20 特定期間 418,072 124,361,343
第 21 特定期間 408,623 97,533,399
第 22 特定期間 383,746 93,932,413
第 23 特定期間 357,041 114,799,683
第 24 特定期間 309,332 63,579,762
第 25 特定期間 259,333 96,532,324
第 26 特定期間 364,100 24,219,738
第 27 特定期間 252,406 38,833,447
第 28 特定期間 247,300 37,458,012
第 29 特定期間 328,501 12,322,848
第 30 特定期間 243,967 59,948,825
（参考）マザーファンド
ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド
(1) 投資状況 (2021 年 3 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
19,668,871,661 93.62
国債証券
内 ユーロ 5,135,963,964 24.45
内 ノルウェー 276,252,768 1.31
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
内 スウェーデン 371,646,712 1.77
内 デンマーク 728,384,638 3.47
内 イギリス 2,638,780,698 12.56
内 ポーランド 1,356,622,339 6.46
内 カナダ 1,688,260,213 8.04
内 アメリカ 4,907,988,816 23.36
内 オーストラリア 2,564,971,513 12.21
983,307,965 4.68
特殊債券
内 カナダ 983,307,965 4.68
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 357,679,046 1.70
純資産総額
21,009,858,672 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
為替予約取引（買建） 129,810,000 0.62
内 日本 129,810,000 0.62
為替予約取引（売建） 131,219,980 △ 0.62
内 日本 131,219,980 △ 0.62
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2021 年 3 月 31 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 償還期限 比率
は
( 円 ) ( 円 ) ( 年 / 月 / 日 ) (%)
額面金額
United States
96.95 92.59 0.875000
国債
27,183,400 13.26
1 アメリカ
Treasury Note/Bond 証券
2,917,767,478 2,786,562,457 2030/11/15
United States
109.34 106.10 2.250000
国債
18,058,800 10.10
2 アメリカ
Treasury Note/Bond 証券
2,186,163,360 2,121,426,358 2027/08/15
AUSTRALIAN
141.63 127.82 4.500000
オースト 国債
19,000,000 9.75
3 GOVERNMENT
ラリア 証券
2,270,198,462 2,048,830,230 2033/04/21
BOND
SPANISH
112.45 111.34 1.950000
国債
9,550,000 6.57
4 GOVERNMENT ユーロ
証券
1,393,956,142 1,380,171,901 2026/04/30
BOND
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SPANISH
111.14 109.99 1.400000
国債
9,136,000 6.21
5 GOVERNMENT ユーロ
証券
1,318,051,670 1,304,355,070 2028/04/30
BOND
FRENCH
171.73 158.52 3.250000
国債
4,750,400 4.65
6 GOVERNMENT ユーロ
証券
1,058,908,975 977,449,694 2045/05/25
BOND
CANADIAN
106.21 102.44 1.500000
国債
9,673,000 4.14
7 GOVERNMENT カナダ
証券
901,901,216 869,856,335 2026/06/01
BOND
Poland Government 112.18 109.92 2.750000
ポーラン 国債
25,000,000 3.64
8
ド 証券
Bond 781,333,700 765,627,625 2028/04/25
108.72 105.82 1.500000
国債
United Kingdom Gilt 4,500,000 3.45
9 イギリス
証券
744,804,303 724,924,588 2026/07/22
CANADA HOUSING 108.35 104.93 2.250000
特殊
7,830,000 3.43
10 カナダ
債券
TRUST 744,756,515 721,250,260 2025/12/15
122.32 118.68 5.000000
国債
United Kingdom Gilt 3,905,900 3.36
11 イギリス
証券
727,308,796 705,695,261 2025/03/07
CANADIAN
96.28 91.03 0.500000
国債
8,096,000 3.08
12 GOVERNMENT カナダ
証券
684,230,072 646,984,020 2030/12/01
BOND
Poland Government 101.42 100.56 1.750000
ポーラン 国債
21,093,000 2.81
13
ド 証券
Bond 596,036,759 590,994,714 2021/07/25
DANISH
112.23 110.29 1.750000
デン 国債
29,000,000 2.66
14 GOVERNMENT
マーク 証券
567,955,096 558,132,666 2025/11/15
BOND
111.94 107.18 1.625000
国債
United Kingdom Gilt 3,200,000 2.49
15 イギリス
証券
545,309,781 522,126,978 2028/10/22
108.67 107.50 1.000000
国債
IRISH TREASURY 3,420,000 2.27
16 ユーロ
証券
482,430,152 477,245,213 2026/05/15
99.68 93.12 0.250000
国債
United Kingdom Gilt 3,095,700 2.09
17 イギリス
証券
469,788,085 438,864,107 2031/07/31
112.33 110.24 1.100000
国債
IRISH TREASURY 2,387,600 1.63
18 ユーロ
証券
348,128,640 341,657,709 2029/05/15
Belgium Government 182.48 168.85 3.750000
国債
1,500,000 1.56
19 ユーロ
証券
Bond 355,304,136 328,760,685 2045/06/22
AUSTRALIAN
120.93 113.84 3.250000
オースト 国債
2,900,000 1.33
20 GOVERNMENT
ラリア 証券
295,867,560 278,519,854 2029/04/21
BOND
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NORWEGIAN
109.34 106.57 3.000000
ノル 国債
20,000,000 1.31
21 GOVERNMENT
ウェー 証券
283,432,608 276,252,768 2024/03/14
BOND
CANADA HOUSING 108.91 106.05 2.550000
特殊
2,815,000 1.25
22 カナダ
債券
TRUST 269,119,843 262,057,705 2025/03/15
180.27 162.36 4.250000
国債
United Kingdom Gilt 1,000,000 1.18
23 イギリス
証券
274,425,021 247,169,761 2046/12/07
AUSTRALIAN
125.96 122.09 4.750000
オースト 国債
2,307,000 1.13
24 GOVERNMENT
ラリア 証券
245,156,109 237,621,428 2027/04/21
BOND
SWEDISH
107.69 105.53 1.000000
スウェー 国債
14,230,000 0.91
25 GOVERNMENT
デン 証券
194,474,230 190,566,507 2026/11/12
BOND
SPANISH
101.80 101.31 －
国債
1,400,000 0.88
26 GOVERNMENT ユーロ
証券
185,005,497 184,115,069 2026/01/31
BOND
SWEDISH
105.70 104.69 1.500000
スウェー 国債
13,630,000 0.86
27 GOVERNMENT
デン 証券
182,837,525 181,080,203 2023/11/13
BOND
CANADIAN
151.23 130.18 3.500000
国債
1,500,000 0.82
28 GOVERNMENT カナダ
証券
199,131,124 171,419,856 2045/12/01
BOND
DANISH
190.69 177.39 4.500000
デン 国債
5,500,000 0.81
29 GOVERNMENT
マーク 証券
183,023,365 170,251,972 2039/11/15
BOND
GERMAN
170.60 157.64 2.500000
国債
695,000 0.68
30 GOVERNMENT ユーロ
証券
153,902,672 142,208,620 2046/08/15
BOND
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 93.62%
特殊債券 4.68%
合計 98.30%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
ユーロ買 / 円売 2021 年 4
1,000,000 128,813,035
買建 129,810,000 0.62%
為替予約取引 日本
月
米ドル売 / 円買 2021 年 4
1,185,687 128,813,035
売建 131,219,980 △ 0.62%
月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
ダイワ日本国債マザーファンド
(1) 投資状況 (2021 年 3 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
173,289,794,460 99.45
国債証券
内 日本 173,289,794,460 99.45
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 955,954,844 0.55
純資産総額
174,245,749,304 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (2021 年 3 月 31 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 償還期限 比率
は
( 円 ) ( 円 ) ( 年 / 月 / 日 ) (%)
額面金額
101.80 101.66 2.200000
国債証
５４ ２０年国債 11,187,000,000 6.53
1 日本
券
11,388,589,740 11,373,711,030 2021/12/20
103.22 103.14 1.700000
国債証
５９ ２０年国債 6,795,000,000 4.02
2 日本
券
7,014,063,000 7,008,770,700 2022/12/20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
123.68 123.94 2.400000
国債証
６ ３０年国債 5,250,000,000 3.73
3 日本
券
6,493,462,500 6,507,322,500 2031/11/20
122.92 123.26 2.100000
国債証
１２ ３０年国債 5,100,000,000 3.61
4 日本
券
6,269,022,000 6,286,668,000 2033/09/20
130.99 131.33 2.500000
国債証
２０ ３０年国債 4,700,000,000 3.54
5 日本
券
6,156,671,000 6,172,557,000 2035/09/20
117.10 117.41 1.700000
国債証
１４０ ２０年国債 5,200,000,000 3.50
6 日本
券
6,089,252,000 6,105,476,000 2032/09/20
129.44 129.83 2.500000
国債証
１６ ３０年国債 4,700,000,000 3.50
7 日本
券
6,083,821,000 6,102,010,000 2034/09/20
108.84 108.82 2.100000
国債証
７５ ２０年国債 5,574,000,000 3.48
8 日本
券
6,067,035,600 6,066,016,980 2025/03/20
112.46 112.50 2.300000
国債証
８８ ２０年国債 5,360,000,000 3.46
9 日本
券
6,027,963,200 6,030,160,800 2026/06/20
123.19 123.30 2.800000
国債証
１ ３０年国債 4,850,000,000 3.43
10 日本
券
5,975,054,500 5,980,098,500 2029/09/20
112.88 112.93 2.100000
国債証
９４ ２０年国債 5,200,000,000 3.37
11 日本
券
5,870,228,000 5,872,620,000 2027/03/20
114.65 114.69 2.300000
国債証
９５ ２０年国債 5,105,000,000 3.36
12 日本
券
5,852,984,600 5,855,230,800 2027/06/20
118.36 118.74 1.800000
国債証
８ ３０年国債 4,800,000,000 3.27
13 日本
券
5,681,328,000 5,699,808,000 2032/11/22
116.94 117.00 2.400000
国債証
１０１ ２０年国債 4,860,000,000 3.26
14 日本
券
5,683,332,600 5,686,491,600 2028/03/20
127.81 128.14 2.300000
国債証
１９ ３０年国債 4,400,000,000 3.24
15 日本
券
5,623,992,000 5,638,512,000 2035/06/20
111.92 111.92 2.300000
国債証
８６ ２０年国債 5,000,000,000 3.21
16 日本
券
5,596,100,000 5,596,200,000 2026/03/20
108.23 108.17 2.400000
国債証
７０ ２０年国債 5,038,000,000 3.13
17 日本
券
5,452,924,400 5,450,007,640 2024/06/20
109.36 109.36 2.100000
国債証
８０ ２０年国債 4,973,000,000 3.12
18 日本
券
5,438,744,150 5,438,820,910 2025/06/20
117.76 118.10 1.700000
国債証
１４５ ２０年国債 4,600,000,000 3.12
19 日本
券
5,417,052,000 5,432,692,000 2033/06/20
119.04 119.19 2.200000
国債証
１１６ ２０年国債 4,500,000,000 3.08
20 日本
券
5,356,800,000 5,363,685,000 2030/03/20
128.99 129.37 2.500000
国債証
１５ ３０年国債 4,100,000,000 3.04
21 日本
券
5,288,795,000 5,304,211,000 2034/06/20
117.16 117.43 1.800000
国債証
１３０ ２０年国債 4,500,000,000 3.03
22 日本
券
5,272,335,000 5,284,530,000 2031/09/20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
116.52 116.59 2.100000
国債証
１１０ ２０年国債 4,500,000,000 3.01
23 日本
券
5,243,580,000 5,246,595,000 2029/03/20
126.82 127.03 2.900000
国債証
４ ３０年国債 3,800,000,000 2.77
24 日本
券
4,819,388,000 4,827,216,000 2030/11/20
104.35 104.30 1.800000
国債証
６３ ２０年国債 4,600,000,000 2.75
25 日本
券
4,800,478,000 4,798,122,000 2023/06/20
107.01 106.94 2.200000
国債証
６８ ２０年国債 4,325,000,000 2.65
26 日本
券
4,628,182,500 4,625,155,000 2024/03/20
102.69 102.59 2.000000
国債証
５６ ２０年国債 4,500,000,000 2.65
27 日本
券
4,621,365,000 4,616,730,000 2022/06/20
117.28 117.16 1.900000
国債証
１２１ ２０年国債 3,200,000,000 2.15
28 日本
券
3,753,248,000 3,749,216,000 2030/09/20
117.46 117.49 2.400000
国債証
１０２ ２０年国債 3,000,000,000 2.02
29 日本
券
3,523,920,000 3,524,850,000 2028/06/20
120.93 120.78 2.200000
国債証
１２５ ２０年国債 2,000,000,000 1.39
30 日本
券
2,418,640,000 2,415,660,000 2031/03/20
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 99.45%
合計 99.45%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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(1) 投資状況 (2021 年 3 月 31 日現在 )
投資状況
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
1,375,363,060 99.30
株式
内 中国 27,568,640 1.99
内 香港 10,331,262 0.75
内 デンマーク 2,715,525 0.20
内 イギリス 25,504,656 1.84
内 オランダ 19,099,486 1.38
内 フランス 23,572,719 1.70
内 ドイツ 39,107,331 2.82
内 スイス 35,511,061 2.56
内 イタリア 5,768,560 0.42
内 カナダ 24,771,116 1.79
内 アメリカ 1,160,054,757 83.75
内 オーストラリア 1,357,947 0.10
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 9,762,965 0.70
純資産総額
1,385,126,025 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
為替予約取引（買建） 3,834,646 0.28
内 日本 3,834,646 0.28
為替予約取引（売建） 3,837,752 △ 0.28
内 日本 3,837,752 △ 0.28
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2021 年 3 月 31 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
13,442.40 13,274.12
情報技
APPLE INC 4,800 4.60
1 アメリカ 株式
術
64,523,559 63,715,819
25,640.43 25,668.11
情報技
MICROSOFT CORP 2,320 4.30
2 アメリカ 株式
術
59,485,812 59,550,023
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コミュニ
233,436.46 227,568.83
ケーショ
ALPHABET INC-CL C 248 4.07
3 アメリカ 株式
ン・サー
57,892,243 56,437,071
ビス
一般消
332,180.92 338,251.15
費財・
AMAZON.COM INC 106 2.59
4 アメリカ 株式
サービ
35,211,178 35,854,623
ス
16,707.24 17,102.48
JPMORGAN CHASE & CO 1,600 1.98
5 アメリカ 株式 金融
26,731,594 27,363,969
コミュニ
29,768.92 31,884.48
ケーショ
FACEBOOK INC-CLASS A 720 1.66
6 アメリカ 株式
ン・サー
21,433,636 22,956,826
ビス
9,823.18 9,580.84
情報技
MICRON TECHNOLOGY INC 2,055 1.42
7 アメリカ 株式
術
20,186,657 19,688,633
55,612.81 67,015.74
オラン 情報技
ASML HOLDING NV 285 1.38
8 株式
ダ 術
15,849,651 19,099,486
17,457.41 18,268.25
ヘルス
JOHNSON & JOHNSON 1,045 1.38
9 アメリカ 株式
ケア
18,243,045 19,090,329
資本財・
38,729.67 41,396.68
DEERE & CO 450 1.34
10 アメリカ 株式 サービ
17,428,356 18,628,507
ス
39,331.49 41,356.82
ヘルス
UNITEDHEALTH GROUP INC 405 1.21
11 アメリカ 株式
ケア
15,929,257 16,749,515
GOLDMAN SACHS GROUP 36,243.13 36,756.82
455 1.21
12 アメリカ 株式 金融
INC 16,490,625 16,724,356
コミュニ
21,143.72 20,540.02
ケーショ
WALT DISNEY CO/THE 810 1.20
13 アメリカ 株式
ン・サー
17,126,446 16,637,421
ビス
一般消
5,950.66 6,477.64
費財・
GENERAL MOTORS CO 2,550 1.19
14 アメリカ 株式
サービ
15,174,189 16,517,987
ス
PROCTER & GAMBLE 14,370.04 14,995.66
生活必
1,080 1.17
15 アメリカ 株式
需品
CO/THE 15,519,709 16,195,323
40,276.29 39,656.32
情報技
MASTERCARD INC - A 395 1.13
16 アメリカ 株式
術
15,909,173 15,664,247
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一般消
67,434.56 70,369.49
費財・
TESLA INC 220 1.12
17 アメリカ 株式
サービ
14,835,611 15,481,288
ス
20,110.69 21,895.11
情報技
NXP SEMICONDUCTORS NV 675 1.07
18 アメリカ 株式
術
13,574,773 14,779,204
26,465.22 26,187.34
情報技
PAYPAL HOLDINGS INC 550 1.04
19 アメリカ 株式
術
14,555,874 14,403,039
12,980.74 13,257.52
ヘルス
ABBOTT LABORATORIES 1,075 1.03
20 アメリカ 株式
ケア
13,954,304 14,251,837
8,953.11 8,756.05
MORGAN STANLEY 1,600 1.01
21 アメリカ 株式 金融
14,324,988 14,009,686
49,834.99 50,501.47
情報技
BROADCOM INC 270 0.98
22 アメリカ 株式
術
13,455,450 13,635,398
24,031.48 23,459.44
情報技
VISA INC-CLASS A SHARES 570 0.97
23 アメリカ 株式
術
13,698,004 13,371,886
11,867.50 12,442.65
生活必
NESTLE SA-REG 1,050 0.94
24 スイス 株式
需品
12,460,998 13,064,786
INFINEON TECHNOLOGIES 4,201.75 4,612.44
情報技
2,800 0.93
25 ドイツ 株式
術
AG 11,765,024 12,914,840
一般消
29,012.33 33,746.62
費財・
HOME DEPOT INC 380 0.93
26 アメリカ 株式
サービ
11,024,697 12,823,716
ス
12,560.04 14,033.59
情報技
APPLIED MATERIALS INC 905 0.92
27 アメリカ 株式
術
11,366,845 12,700,408
資本財・
16,759.77 18,312.18
SIEMENS AG-REG 680 0.90
28 ドイツ 株式 サービ
11,396,648 12,452,285
ス
77,749.41 82,950.57
BLACKROCK INC 150 0.90
29 アメリカ 株式 金融
11,662,413 12,442,586
4,088.52 4,316.58
BANK OF AMERICA CORP 2,850 0.89
30 アメリカ 株式 金融
11,652,283 12,302,261
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 99.30%
合計 99.30%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
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ハ．投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
エネルギー 1.09%
素材 1.97%
資本財・サービス 11.58%
一般消費財・サービス 14.40%
生活必需品 4.97%
ヘルスケア 10.22%
金融 12.62%
情報技術 30.91%
コミュニケーション・サービス 10.57%
公益事業 0.96%
合計 99.30%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
米ドル買 / 円売 2021 年 4
34,640 3,837,752
買建 3,834,646 0.28%
為替予約取引 日本
月
スイス・フラン売 / 円買
32,676 3,837,752
売建 3,837,752 △ 0.28%
2021 年 4 月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
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(1) 投資状況 (2021 年 3 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
1,321,836,050 97.08
株式
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内 日本 1,321,836,050 97.08
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 39,766,473 2.92
純資産総額
1,361,602,523 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (2021 年 3 月 31 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
1,675.00 1,658.00
非鉄金
43,000 5.24
1 住友電工 日本 株式
属
72,025,000 71,294,000
1,161.50 1,274.50
旭 化 成 44,000 4.12
2 日本 株式 化学
51,106,000 56,078,000
7,961.00 8,616.00
輸送用
6,100 3.86
3 トヨタ自動車 日本 株式
機器
48,562,100 52,557,600
2,486.47 2,513.50
不動産
20,500 3.78
4 三井不動産 日本 株式
業
50,972,769 51,526,750
4,102.66 3,999.00
精密機
テ ル モ 12,500 3.67
5 日本 株式
器
51,283,269 49,987,500
4,917.00 5,401.00
サービス
8,500 3.37
6 リクルートホールディングス 日本 株式
業
41,794,500 45,908,500
3,921.82 3,985.00
11,000 3.22
7 武田薬品 日本 株式 医薬品
43,140,112 43,835,000
17,135.00 16,625.00
サービス
2,600 3.17
8 オリエンタルランド 日本 株式
業
44,551,000 43,225,000
4,563.29 4,645.00
9,300 3.17
9 ユニ・チヤ－ム 日本 株式 化学
42,438,646 43,198,500
17,485.00 18,610.00
2,200 3.01
10 信越化学 日本 株式 化学
38,467,000 40,942,000
21,457.66 22,320.00
1,800 2.95
11 ダイキン工業 日本 株式 機械
38,623,789 40,176,000
7,193.00 7,313.00
花 王 5,400 2.90
12 日本 株式 化学
38,842,200 39,490,200
1,712.00 1,713.00
情報・通
21,500 2.70
13 ＮＴＴデータ 日本 株式
信業
36,808,000 36,829,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
581.00 591.70
62,000 2.69
14 三菱 UFJ フィナンシャル G 日本 株式 銀行業
36,022,000 36,685,400
5,618.37 5,265.00
6,900 2.67
15 東京海上ＨＤ 日本 株式 保険業
38,766,805 36,328,500
10,180.00 10,840.00
3,300 2.63
16 ダイフク 日本 株式 機械
33,594,000 35,772,000
3,240.00 3,310.00
10,000 2.43
17 協和キリン 日本 株式 医薬品
32,400,000 33,100,000
7,714.77 7,347.00
輸送用
4,500 2.43
18 デンソー 日本 株式
機器
34,716,486 33,061,500
61,700.00 64,310.00
500 2.36
19 ＳＭＣ 日本 株式 機械
30,850,000 32,155,000
3,105.00 3,225.00
8,900 2.11
20 第一三共 日本 株式 医薬品
27,634,500 28,702,500
41,010.00 46,790.00
電気機
600 2.06
21 東京エレクトロン 日本 株式
器
24,606,000 28,074,000
1,458.00 1,474.00
19,000 2.06
22 東急 日本 株式 陸運業
27,702,000 28,006,000
2,048.00 2,125.00
13,000 2.03
23 積水化学 日本 株式 化学
26,624,000 27,625,000
11,020.00 11,595.00
電気機
ソ ニ ー 2,300 1.96
24 日本 株式
器
25,346,000 26,668,500
13,182.42 14,680.00
情報・通
1,800 1.94
25 GMO ペイメントゲートウェイ 日本 株式
信業
23,728,366 26,424,000
6,090.00 6,571.00
4,000 1.93
26 富士フイルム HLDGS 日本 株式 化学
24,360,000 26,284,000
12,087.94 13,005.00
精密機
2,000 1.91
27 ＨＯＹＡ 日本 株式
器
24,175,888 26,010,000
12,535.00 13,435.00
電気機
1,900 1.87
28 日本電産 日本 株式
器
23,816,500 25,526,500
50,310.00 50,270.00
電気機
500 1.85
29 キーエンス 日本 株式
器
25,155,000 25,135,000
59,740.00 61,810.00
その他製
任 天 堂 400 1.82
30 日本 株式
品
23,896,000 24,724,000
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 97.08%
合計 97.08%
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( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
化学 17.16%
医薬品 7.76%
ガラス・土石製品 1.49%
非鉄金属 5.24%
機械 9.22%
電気機器 9.36%
輸送用機器 6.29%
精密機器 5.58%
その他製品 2.98%
陸運業 2.06%
情報・通信業 9.85%
小売業 1.92%
銀行業 3.91%
保険業 2.67%
不動産業 3.78%
サービス業 7.83%
合計 97.08%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド
(1) 投資状況 (2021 年 3 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
77,378,564,699 95.26
投資証券
内 香港 2,942,668,363 3.62
内 シンガポール 5,896,797,274 7.26
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
内 イギリス 8,627,841,540 10.62
内 オランダ 216,404,669 0.27
内 ベルギー 2,679,923,737 3.30
内 フランス 4,457,481,290 5.49
内 ドイツ 553,841,868 0.68
内 スペイン 378,574,824 0.47
内 カナダ 1,395,431,883 1.72
内 アメリカ 38,594,259,284 47.51
内 オーストラリア 10,939,520,306 13.47
内 ニュージーランド 695,819,661 0.86
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 3,849,936,566 4.74
純資産総額
81,228,501,265 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
為替予約取引（買建） 80,036,557 0.10
内 日本 80,036,557 0.10
為替予約取引（売建） 80,018,627 △ 0.10
内 日本 80,018,627 △ 0.10
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2021 年 3 月 31 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
1,398.68 1,521.85
オースト 投資証
GOODMAN GROUP 2,177,062 4.08
1
ラリア 券
3,045,032,236 3,313,171,384
1,023.14 1,033.82
投資証
LINK REIT 2,846,392 3.62
2 香港
券
2,912,268,896 2,942,668,363
202.46 204.15
オースト 投資証
MIRVAC GROUP 13,836,278 3.48
3
ラリア 券
2,801,348,189 2,824,692,757
26,908.06 27,348.69
投資証
PUBLIC STORAGE 101,985 3.43
4 アメリカ
券
2,744,219,060 2,789,156,282
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
983.63 1,083.18
オースト 投資証
CHARTER HALL GROUP 2,544,576 3.39
5
ラリア 券
2,502,940,630 2,756,239,939
2,757.21 2,633.64
投資証
962,545 3.12
6 KLEPIERRE フランス
券
2,653,958,026 2,534,998,939
4,509.21 4,702.96
投資証
DUKE REALTY CORP 505,528 2.93
7 アメリカ
券
2,279,536,109 2,377,478,367
13,047.17 12,774.82
投資証
SIMON PROPERTY GROUP INC 161,276 2.54
8 アメリカ
券
2,104,195,953 2,060,272,983
778.96 794.64
投資証
BRITISH LAND CO PLC 2,568,876 2.51
9 イギリス
券
2,001,141,330 2,041,333,166
CAPITALAND INTEGRATED 173.83 179.34
シンガ 投資証
11,129,032 2.46
10
ポール 券
COMMER 1,935,325,754 1,995,976,309
HEALTHPEAK PROPERTIES 3,516.14 3,540.50
投資証
543,107 2.37
11 アメリカ
券
INC 1,909,645,461 1,922,873,484
1,396.86 1,437.05
投資証
SEGRO PLC 1,328,353 2.35
12 イギリス
券
1,855,526,465 1,908,911,273
4,998.55 4,915.52
投資証
UDR INC 383,750 2.32
13 アメリカ
券
1,918,196,057 1,886,332,335
11,213.81 11,819.39
投資証
PROLOGIS INC 158,871 2.31
14 アメリカ
券
1,781,550,146 1,877,759,834
8,205.82 8,074.08
投資証
WELLTOWER INC 223,502 2.22
15 アメリカ
券
1,834,018,344 1,804,573,095
6,260.65 6,058.05
投資証
VENTAS INC 294,844 2.20
16 アメリカ
券
1,845,915,236 1,786,180,048
73,915.42 74,711.53
投資証
EQUINIX INC 23,894 2.20
17 アメリカ
券
1,766,135,488 1,785,157,451
3,157.44 3,123.12
投資証
VICI PROPERTIES INC 547,735 2.11
18 アメリカ
券
1,729,445,438 1,710,647,118
16,357.40 16,586.57
投資証
SUN COMMUNITIES INC 98,014 2.00
19 アメリカ
券
1,603,254,449 1,625,716,288
HOST HOTELS & RESORTS 1,907.53 1,915.28
投資証
828,506 1.95
20 アメリカ
券
INC 1,580,477,645 1,586,823,457
14,581.61 14,724.43
投資証
EXTRA SPACE STORAGE INC 107,299 1.95
21 アメリカ
券
1,564,592,611 1,579,916,615
31,866.76 30,790.66
投資証
ESSEX PROPERTY TRUST INC 50,863 1.93
22 アメリカ
券
1,620,839,339 1,566,105,604
4,342.04 4,287.79
投資証
VEREIT INC 361,152 1.91
23 アメリカ
券
1,568,138,669 1,548,546,932
7,293.57 7,549.31
投資証
CYRUSONE INC 198,334 1.84
24 アメリカ
券
1,446,563,864 1,497,285,821
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
337.30 336.48
シンガ 投資証
PARKWAYLIFE REAL ESTATE 4,414,477 1.83
25
ポール 券
1,489,033,993 1,485,402,203
ALLIED PROPERTIES REAL 3,656.91 3,630.58
投資証
384,355 1.72
26 カナダ
券
ESTAT 1,405,553,488 1,395,431,883
211.51 225.41
シンガ 投資証
KEPPEL DC REIT 6,061,841 1.68
27
ポール 券
1,282,383,952 1,366,458,986
14,856.17 15,636.68
投資証
DIGITAL REALTY TRUST INC 82,008 1.58
28 アメリカ
券
1,218,325,191 1,282,332,886
12,785.30 12,707.42
ベル 投資証
93,751 1.47
29 AEDIFICA
ギー 券
1,198,634,660 1,191,333,332
3,414.29 3,570.39
投資証
INVITATION HOMES INC 316,304 1.39
30 アメリカ
券
1,079,955,609 1,129,331,011
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
投資証券 95.26%
合計 95.26%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
米ドル買 / 円売 2021 年 4
323,506 35,871,506
買建 35,812,140 0.04%
為替予約取引 日本
月
英ポンド買 / 円売 2021 年
290,530 44,155,471
買建 44,224,417 0.05%
4 月
シンガポール・ドル売 /
436,022 35,871,506
売建 35,867,145 △ 0.04%
円買 2021 年 4 月
米ドル売 / 円買 2021 年 4
398,839 44,155,471
売建 44,151,482 △ 0.05%
月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
( 注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド
(1) 投資状況 (2021 年 3 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
108,810,033,650 96.85
投資証券
内 日本 108,810,033,650 96.85
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 3,543,548,124 3.15
純資産総額
112,353,581,774 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
不動産投信指数先物取引（買建） 2,405,400,000 2.14
内 日本 2,405,400,000 2.14
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(2) 投資資産 (2021 年 3 月 31 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
579,540.72 651,000.00
投資証
12,273 7.11
1 日本ビルファンド 日本
券
7,112,703,337 7,989,723,000
569,385.80 653,000.00
投資証
11,961 6.95
2 ジャパンリアルエステイト 日本
券
6,810,423,630 7,810,533,000
325,710.75 355,500.00
投資証
18,408 5.82
3 日本プロロジスリート 日本
券
5,995,683,535 6,544,044,000
144,074.02 166,400.00
投資証
37,153 5.50
4 野村不動産マスターＦ 日本
券
5,352,782,203 6,182,259,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
250,051.89 297,100.00
投資証
17,591 4.65
5 大和ハウスリート投資法人 日本
券
4,398,662,928 5,226,286,100
86,377.95 113,100.00
投資証
45,600 4.59
6 日本都市ファンド投資法人 日本
券
3,938,834,661 5,157,360,000
159,344.94 181,800.00
投資証
27,878 4.51
7 ＧＬＰ投資法人 日本
券
4,442,218,443 5,068,220,400
305,798.71 347,000.00
投資証
14,066 4.34
8 アドバンス・レジデンス 日本
券
4,301,364,709 4,880,902,000
161,627.85 192,400.00
投資証
19,856 3.40
9 オリックス不動産投資 日本
券
3,209,282,701 3,820,294,400
129,226.59 148,600.00
投資証
23,851 3.15
10 ユナイテッド・アーバン投資法人 日本
券
3,082,183,593 3,544,258,600
174,136.21 216,000.00
ケネディクス・レジデンシャル・ネ 投資証
15,798 3.04
11 日本
クスト投資法人 券
2,751,003,988 3,412,368,000
178,742.58 189,900.00
投資証
17,331 2.93
12 産業ファンド 日本
券
3,097,787,729 3,291,156,900
140,331.52 153,300.00
投資証
18,949 2.59
13 森ヒルズリート 日本
券
2,659,142,158 2,904,881,700
657,585.58 787,000.00
投資証
3,575 2.50
14 ケネディクス・オフィス投資法人 日本
券
2,350,868,460 2,813,525,000
568,834.70 649,000.00
日本アコモデーションファンド投 投資証
3,941 2.28
15 日本
資法人 券
2,241,777,562 2,557,709,000
366,104.78 422,500.00
投資証
5,991 2.25
16 日本リート投資法人 日本
券
2,193,333,784 2,531,197,500
418,952.65 485,500.00
投資証
5,008 2.16
17 ＡＰＩ投資法人 日本
券
2,098,114,902 2,431,384,000
495,115.24 547,000.00
投資証
4,384 2.13
18 三井不ロジパーク 日本
券
2,170,585,248 2,398,048,000
410,995.31 435,000.00
投資証
5,397 2.09
19 三菱地所物流 REIT 日本
券
2,218,141,736 2,347,695,000
74,622.01 92,000.00
投資証
25,205 2.06
20 積水ハウス・リート投資 日本
券
1,880,848,076 2,318,860,000
159,619.18 167,800.00
投資証
13,436 2.01
21 ラサールロジポート投資 日本
券
2,144,643,442 2,254,560,800
128,074.52 149,000.00
投資証
14,526 1.93
22 イオンリート投資 日本
券
1,860,410,506 2,164,374,000
125,246.94 143,400.00
投資証
13,500 1.72
23 ジャパンエクセレント投資法人 日本
券
1,690,833,703 1,935,900,000
633,280.34 779,000.00
投資証
2,080 1.44
24 大和証券オフィス投資法人 日本
券
1,317,223,127 1,620,320,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
145,537.60 173,300.00
投資証
9,185 1.42
25 ヒューリックリート投資法 日本
券
1,336,762,943 1,591,760,500
329,002.54 413,000.00
投資証
3,845 1.41
26 日本プライムリアルティ 日本
券
1,265,014,785 1,587,985,000
156,658.07 180,900.00
投資証
8,613 1.39
27 東急リアル・エステート 日本
券
1,349,296,009 1,558,091,700
148,191.26 171,300.00
投資証
8,451 1.29
28 CRE ロジスティクスファンド 日本
券
1,252,364,390 1,447,656,300
125,305.86 151,000.00
投資証
8,193 1.10
29 阪急阪神リート投資法人 日本
券
1,026,630,961 1,237,143,000
57,770.46 62,300.00
ジャパン・ホテル・リート投資法 投資証
16,786 0.93
30 日本
人 券
969,734,963 1,045,767,800
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
投資証券 96.85%
合計 96.85%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
東証 REIT 指数先物 2021
不動産投信指
1,200 2,248,332,000
日本 買建 2,405,400,000 2.14%
数先物取引
年 6 月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
（参考情報）運用実績
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第２ 【管理及び運営】
１ 【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま
す。
当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コー
ス」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」がありま
す。
｢分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたが
い契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。
販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を 1 円単位または 1 口単位として販売会社が定める単
位をもって、取得の申込みに応じることができます。
お買付価額（ 1 万口当たり）は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
課されます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりませ
ん。
委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた取得の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
営業日の取扱いとなります。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める
方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。
２ 【換金(解約)手続等】
委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
営業日の取扱いとなります。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
＜一部解約＞
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受益者は、自己に帰属する受益権について、最低単位を 1 口単位として販売会社が定める単位をもっ
て、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
ます。
解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
解約価額（基準価額）は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。ま
た、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が
あるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付
けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回す
ることができます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益
権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付
けたものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額とします。
一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して
5 営業日目から受益者に支払います。
受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の
請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
数の減少の記載または記録が行なわれます。
３ 【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した 1 万口当たりの価額をい
います。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時
価（注 1 、注 2 ）により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
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（注 1 ）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。
（注 2 ）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・わが国の金融商品取引所上場株式：原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価
します。
・海外の金融商品取引所上場の株式：原則として当該取引所における計算時に知り得る直近の
日の最終相場で評価します。
・海外の店頭登録の株式：原則として海外店頭市場における計算時に知り得る直近の日の最終
相場または最終買気配相場で評価します。
・わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券：原則として当該取引所における計算日
の最終相場で評価します。
・海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券：原則として当該取引所における計算日に
知り得る直近の日の最終相場で評価します。
・公社債等：原則として次の 1. ～ 3. に掲げるいずれかの価額で評価します。
1 ．日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）、 2 ．金融商品取引業者、銀行等の
提示する価額（売気配相場を除く。）、 3 ．価格情報会社の提供する価額
なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他
の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
のホームページでご覧に なる こともできます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
無期限 とします。ただし、 (5) ①により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4) 【計算期間】
毎月 7 日から翌月 6 日までとします。ただし、第 1 計算期間は、 2006 年 6 月 28 日から 2006 年 7 月 6 日までと
します。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休
業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
ものとします。
(5) 【その他】
① 信託の終了
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1 ．委託会社は、受益権の口数が 30 億口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約することが
受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意
のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、
あ らかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
2 ．委託会社は、前 1. の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を
記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約にかか
るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
3 ．前 2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4 ．前 3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の 2 分の 1 を超えると
きは、前 1. の信託契約の解約をしません。
5 ．委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付しま
す。ただし、信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
を行ないません。
6 ．前 3. から前 5. までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合
であって、前 3. の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場
合には適用しません。
7 ．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し、信託を終了させます。
8 ．委託会社が監督官庁より 登録 の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、②の 4. に該当する場合を除
き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
9 ．受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更
1 ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。この場合において、委託会社は、あ
らかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
2 ．委託会社は、前 1. の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られ
たる受益者に対して交付します。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付し
たときは、原則として、公告を行ないません。
3 ．前 2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4 ．前 3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の 2 分の 1 を超えると
きは、前 1. の信託約款の変更をしません。
5 ．委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公
告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付しま
す。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
を行ないません。
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6 ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前 1. から前 5. まで
の規定にしたがいます。
③ 反対者の買取請求権
前①の 1. から 6. までの規定にしたがい信託契約の解約を行なう場合または前②の規定にしたがい信
託約款の変更を行なう場合において、前①の 3. または前②の 3. の一定の期間内に委託会社に対して異
議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を
請求することができます。
④ 運用報告書
1 ．委託 会社 は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
項を記載した 交付運用報告書 （ 投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 4 項に定める運用報告
書） を 毎年 3 月および 9 月の計算期末 に作成し、信託財産にかかる知られたる受益者に対して交付し
ます。また、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
2 ．委託会社は、運用報告書（全体版）（ 投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 1 項に定める
運用報告書）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
・委託 会社 のホームページ
アドレス https ://www.daiwa-am.co.jp/
3 ．前 2 ．の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、
これを交付します。
⑤ 公告
1 ．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.daiwa-am.co.jp/
2 ．前 1. の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載します。
⑥ 関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
の 1 か月（または 3 か月）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
は、自動的に 1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
４ 【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ
れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
① 収益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）および償還金（信託終了時における
信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分に応じて請求する権利
を有します。
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収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収
益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、
当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社
の 名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則とし
て決算日から起算して 5 営業日までに支払います。
上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則とし
て毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替
口座簿に記載または記録されます。
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終
了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前
に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
ついては原則として取得申込者とします。）に、原則として信託終了日から起算して 5 営業日までに支
払います。
収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
受益者が、収益分配金については支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終
了による償還金については支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
② 換金請求権
受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「２ 換金
（解約）手続等」をご参照下さい。
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第３ 【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵
省令第 59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は 6 か月未満であるため、財務諸表は 6 か月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、当特定期間（ 2020 年 9 月 8 日から
2021 年 3 月 8 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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1【財務諸表】
世界６資産均等分散ファンド（毎月分配型）
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
前 期 当 期
2020年9月7日現在 2021年3月8日現在
資産の部
流動資産
1,043,014 －
金銭信託
6,098,290 7,485,023
コール・ローン
570,087,319 579,394,808
親投資信託受益証券
26,000,000 4,000,000
未収入金
603,228,623 590,879,831
流動資産合計
603,228,623 590,879,831
資産合計
負債の部
流動負債
593,734 534,030
未払収益分配金
1,007,844 3,925,097
未払解約金
29,125 25,116
未払受託者報酬
734,038 633,099
未払委託者報酬
23,709 24,238
その他未払費用
2,388,450 5,141,580
流動負債合計
2,388,450 5,141,580
負債合計
純資産の部
元本等
593,734,917 534,030,059
※１ ※１
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 7,105,256 51,708,192
47,952,368 67,772,635
（分配準備積立金）
600,840,173 585,738,251
元本等合計
600,840,173 585,738,251
純資産合計
603,228,623 590,879,831
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
前 期 当 期
自 2020年3月7日 自 2020年9月8日
至 2020年9月7日 至 2021年3月8日
営業収益
23 1
受取利息
25,965,201 55,307,489
有価証券売買等損益
25,965,224 55,307,490
営業収益合計
営業費用
1,321 829
支払利息
158,593 162,116
受託者報酬
3,997,516 4,086,242
※１ ※１
委託者報酬
23,734 24,264
その他費用
4,181,164 4,273,451
営業費用合計
21,784,060 51,034,039
営業利益
21,784,060 51,034,039
経常利益
21,784,060 51,034,039
当期純利益
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
△ 124,336 562,903
に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 11,362,463 7,105,256
182,845 8,956
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
182,845 －
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ 8,956
額
17,671 2,519,569
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ 2,519,569
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
17,671 －
額
3,605,851 3,357,587
※２ ※２
分配金
7,105,256 51,708,192
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
当 期
区 分 自 2020 年 9 月 8 日
至 2021 年 3 月 8 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
2. その他財務諸表作成のための 特定期間末日
基本となる重要な事項
2020 年 9 月 6 日が休日のため、前特定期間末日を 2020 年 9 月 7 日として
おり、 2021 年 3 月 6 日及びその翌日が休日のため、当特定期間末日を
2021 年 3 月 8 日としております。このため、当特定期間は 182 日となっ
ております。
（貸借対照表に関する注記）
前 期 当 期
区 分
2020 年 9 月 7 日現在 2021 年 3 月 8 日現在
1. ※ 1 期首元本額 605,729,264 円 593,734,917 円
期中追加設定元本額 328,501 円 243,967 円
期中一部解約元本額 12,322,848 円 59,948,825 円
2. 特定期間末日における受益 593,734,917 口 534,030,059 口
権の総数
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前 期 当 期
区 分 自 2020 年 3 月 7 日 自 2020 年 9 月 8 日
至 2020 年 9 月 7 日 至 2021 年 3 月 8 日
1. ※ 1 投資信託財産（親投資信託）の 255,401 円 245,332 円
運用の指図に係る権限の全部ま
たは一部を委託するために要す
る費用
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2. ※ 2 分配金の計算過程 （自 2020 年 3 月 7 日 至 2020 年 4 （自 2020 年 9 月 8 日 至 2020 年
月 6 日） 10 月 6 日）
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 1,361,815 円）、解約に伴 額（ 1,375,384 円）、解約に伴
う当期純利益金額分配後の有 う当期純利益金額分配後の有
価証券売買等損益から費用を 価証券売買等損益から費用を
控除し、繰越欠損金を補填し 控除し、繰越欠損金を補填し
た額（ 0 円）、投資信託約款に た額（ 0 円）、投資信託約款に
規定される収益調整金 規定される収益調整金
（ 3,335,835 円）及び分配準備 （ 3,267,953 円）及び分配準備
積立金（ 46,941,174 円）より 積立金（ 47,379,961 円）より
分配対象額は 51,638,824 円（ 1 分配対象額は 52,023,298 円（ 1
万口当たり 855.51 円）であ 万口当たり 886.71 円）であ
り、うち 603,604 円（ 1 万口当 り、うち 586,697 円（ 1 万口当
たり 10 円）を分配金額として たり 10 円）を分配金額として
おります。 おります。
（自 2020 年 4 月 7 日 至 2020 年 5 （自 2020 年 10 月 7 日 至 2020 年
月 7 日） 11 月 6 日）
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 719,278 円）、解約に伴う 額（ 139,561 円）、解約に伴う
当期純利益金額分配後の有価 当期純利益金額分配後の有価
証券売買等損益から費用を控 証券売買等損益から費用を控
除し、繰越欠損金を補填した 除し、繰越欠損金を補填した
額（ 0 円）、投資信託約款に規 額（ 0 円）、投資信託約款に規
定される収益調整金 定される収益調整金
（ 3,341,246 円）及び分配準備 （ 3,237,771 円）及び分配準備
積立金（ 47,699,385 円）より 積立金（ 47,658,990 円）より
分配対象額は 51,759,909 円（ 1 分配対象額は 51,036,322 円（ 1
万口当たり 857.42 円）であ 万口当たり 879.12 円）であ
り、うち 603,668 円（ 1 万口当 り、うち 580,539 円（ 1 万口当
たり 10 円）を分配金額として たり 10 円）を分配金額として
おります。 おります。
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（自 2020 年 5 月 8 日 至 2020 年 6 （自 2020 年 11 月 7 日 至 2020 年
月 8 日） 12 月 7 日）
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 899,411 円）、解約に伴う 額（ 881,059 円）、解約に伴う
当期純利益金額分配後の有価 当期純利益金額分配後の有価
証券売買等損益から費用を控 証券売買等損益から費用を控
除し、繰越欠損金を補填した 除し、繰越欠損金を補填した
額（ 0 円）、投資信託約款に規 額（ 0 円）、投資信託約款に規
定される収益調整金 定される収益調整金
（ 3,341,379 円）及び分配準備 （ 3,149,409 円）及び分配準備
積立金（ 47,747,695 円）より 積立金（ 45,869,622 円）より
分配対象額は 51,988,485 円（ 1 分配対象額は 49,900,090 円（ 1
万口当たり 862.34 円）であ 万口当たり 884.74 円）であ
り、うち 602,875 円（ 1 万口当 り、うち 564,008 円（ 1 万口当
たり 10 円）を分配金額として たり 10 円）を分配金額として
おります。 おります。
（自 2020 年 6 月 9 日 至 2020 年 7 （自 2020 年 12 月 8 日 至 2021 年
月 6 日） 1 月 6 日）
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 463,649 円）、解約に伴う 額（ 958,224 円）、解約に伴う
当期純利益金額分配後の有価 当期純利益金額分配後の有価
証券売買等損益から費用を控 証券売買等損益から費用を控
除し、繰越欠損金を補填した 除し、繰越欠損金を補填した
額（ 0 円）、投資信託約款に規 額（ 3,145,221 円）、投資信託
定される収益調整金 約款に規定される収益調整金
（ 3,336,105 円）及び分配準備 （ 3,072,289 円）及び分配準備
積立金（ 47,905,120 円）より 積立金（ 45,010,397 円）より
分配対象額は 51,704,874 円（ 1 分配対象額は 52,186,131 円（ 1
万口当たり 860.06 円）であ 万口当たり 949.39 円）であ
り、うち 601,180 円（ 1 万口当 り、うち 549,679 円（ 1 万口当
たり 10 円）を分配金額として たり 10 円）を分配金額として
おります。 おります。
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（自 2020 年 7 月 7 日 至 2020 年 8 （自 2021 年 1 月 7 日 至 2021 年 2
月 6 日） 月 8 日）
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 856,031 円）、解約に伴う 額（ 831,876 円）、解約に伴う
当期純利益金額分配後の有価 当期純利益金額分配後の有価
証券売買等損益から費用を控 証券売買等損益から費用を控
除し、繰越欠損金を補填した 除し、繰越欠損金を補填した
額（ 0 円）、投資信託約款に規 額（ 20,585,144 円）、投資信
定される収益調整金 託約款に規定される収益調整
（ 3,338,105 円）及び分配準備 金（ 3,035,506 円）及び分配準
積立金（ 47,732,436 円）より 備積立金（ 47,939,086 円）よ
分配対象額は 51,926,572 円（ 1 り分配対象額は 72,391,612 円
万口当たり 864.30 円）であ （ 1 万口当たり 1,334.08 円）で
り、うち 600,790 円（ 1 万口当 あり、うち 542,634 円（ 1 万口
たり 10 円）を分配金額として 当たり 10 円）を分配金額とし
おります。 ております。
（自 2020 年 8 月 7 日 至 2020 年 9 （自 2021 年 2 月 9 日 至 2021 年 3
月 7 日） 月 8 日）
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 1,126,082 円）、解約に伴 額（ 587,858 円）、解約に伴う
う当期純利益金額分配後の有 当期純利益金額分配後の有価
価証券売買等損益から費用を 証券売買等損益から費用を控
控除し、繰越欠損金を補填し 除し、繰越欠損金を補填した
た額（ 0 円）、投資信託約款に 額（ 0 円）、投資信託約款に規
規定される収益調整金 定される収益調整金
（ 3,302,987 円）及び分配準備 （ 2,990,967 円）及び分配準備
積立金（ 47,420,020 円）より 積立金（ 67,718,807 円）より
分配対象額は 51,849,089 円（ 1 分配対象額は 71,297,632 円（ 1
万口当たり 873.27 円）であ 万口当たり 1,335.09 円）であ
り、うち 593,734 円（ 1 万口当 り、うち 534,030 円（ 1 万口当
たり 10 円）を分配金額として たり 10 円）を分配金額として
おります。 おります。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当 期
区 分 自 2020 年 9 月 8 日
至 2021 年 3 月 8 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
当 期
区 分
2021 年 3 月 8 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
前 期 当 期
2020 年 9 月 7 日現在 2021 年 3 月 8 日現在
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種 類
最終の計算期間の損益に 最終の計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 9,263,039 △ 1,152,684
合計 9,263,039 △ 1,152,684
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前 期 当 期
2020 年 9 月 7 日現在 2021 年 3 月 8 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
当 期
自 2020 年 9 月 8 日
至 2021 年 3 月 8 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
前 期 当 期
2020 年 9 月 7 日現在 2021 年 3 月 8 日現在
1 口当たり純資産額 1.0120 円 1.0968 円
（ 1 万口当たり純資産額） (10,120 円 ) (10,968 円 )
(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
ダイワ・外債ソブリン・マザーファン
親投資信託受益
51,889,173 96,109,126
ド
証券
ダイワ日本国債マザーファンド 75,465,017 94,836,886
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザー
35,188,017 99,131,681
ファンド
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マ
31,177,577 97,935,004
ザーファンド
ダイワ日本ハーモニーストック・マ
61,432,561 93,739,944
ザーファンド
ダイワ外国ハーモニーストック・マ
31,893,571 97,642,167
ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 579,394,808
合計 579,394,808
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」受益証券、「ダイワ日本国債マザーファ
ンド」受益証券、「ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド」受益証券、「ダイワ日本ハーモ
ニーストック・マザーファンド」受益証券、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」受益証
券及び「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借
対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であり
ます。
なお、当ファンドの特定期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2020 年 9 月 7 日現在 2021 年 3 月 8 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
28,196,014 19,855,198
金銭信託
696,251 －
コール・ローン
4,070,841 12,682,438
国債証券
20,845,207,496 19,624,664,292
特殊債券
1,087,571,127 963,478,411
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
派生商品評価勘定
41,578,031 336,469
未収入金
451,631,302 50,357,679
未収利息
146,401,526 163,310,858
前払費用
1,651,480 9,441,366
差入委託証拠金
125,905,114 128,550,287
流動資産合計
22,732,909,182 20,972,676,998
資産合計
22,732,909,182 20,972,676,998
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
46,776,232 2,701,577
未払解約金
424,683,046 46,677,467
その他未払費用
27 －
流動負債合計
471,459,305 49,379,044
負債合計
471,459,305 49,379,044
純資産の部
元本等
元本
※ 1 12,103,202,664 11,296,306,830
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
10,158,247,213 9,626,991,124
元本等合計
22,261,449,877 20,923,297,954
純資産合計
22,261,449,877 20,923,297,954
負債純資産合計 22,732,909,182 20,972,676,998
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2020 年 9 月 8 日
区 分
至 2021 年 3 月 8 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 国債証券及び特殊債券
方法
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
（但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
価額等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2020 年 9 月 7 日現在 2021 年 3 月 8 日現在
1. ※ 1 期首 2020 年 3 月 7 日 2020 年 9 月 8 日
期首元本額 14,107,340,049 円 12,103,202,664 円
期中追加設定元本額 178,438,767 円 110,862,043 円
期中一部解約元本額 2,182,576,152 円 917,757,877 円
期末元本額の内訳
ファンド名
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ダイワ FOFs 用外債ソブリン・ 1,348,847,149 円 1,335,979,093 円
オープン（適格機関投資家専
用）
ダイワ外債ソブリン・オープ 744,776,985 円 693,511,187 円
ン（毎月分配型）
ダイワ・バランス３資産（外 37,034,117 円 38,686,293 円
債・海外リート・好配当日本
株）
安定重視ポートフォリオ（奇 133,661,588 円 132,070,443 円
数月分配型）
インカム重視ポートフォリオ 246,101,368 円 234,141,587 円
（奇数月分配型）
成長重視ポートフォリオ（奇 346,737,440 円 350,515,588 円
数月分配型）
京都応援バランスファンド 176,525,849 円 178,098,091 円
（隔月分配型）
６資産バランスファンド（分 872,393,210 円 829,072,444 円
配型）
６資産バランスファンド（成 99,615,166 円 97,976,071 円
長型）
ダイワ海外ソブリン・ファン 5,248,685,631 円 4,774,916,905 円
ド（毎月分配型）
世界６資産均等分散ファンド 51,359,696 円 51,889,173 円
（毎月分配型）
ダイワ外債ソブリン・ファン 213,143,309 円 185,152,804 円
ド（毎月分配型）
兵庫応援バランスファンド 747,508,490 円 704,818,886 円
（毎月分配型）
『しがぎん』ＳＲＩ三資産バ 17,171,186 円 15,858,903 円
ランス・オープン（奇数月分
配型）
ダイワ・株／債券／コモディ 188,988,072 円 182,435,582 円
ティ・バランスファンド
ダイワ資産分散インカムオー 796,685,360 円 761,726,882 円
プン（奇数月決算型）
ダイワ海外ソブリン・ファン 19,695,124 円 20,274,047 円
ド（ 1 年決算型）
四国アライアンス 地域創生 604,022,891 円 540,186,246 円
ファンド（年 1 回決算型）
四国アライアンス 地域創生 210,250,033 円 168,996,605 円
ファンド（年 2 回決算型）
計 12,103,202,664 円 11,296,306,830 円
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2. 期末日における受益権の総数 12,103,202,664 口 11,296,306,830 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020 年 9 月 8 日
区 分
至 2021 年 3 月 8 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買
代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従っ
て為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 3 月 8 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020 年 9 月 7 日現在 2021 年 3 月 8 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
国債証券 170,544,227 △ 777,249,892
特殊債券 15,026,018 △ 27,759,560
合計 185,570,245 △ 805,009,452
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2020 年 4 月
11 日から 2020 年 9 月 7 日まで、及び 2020 年 10 月 13 日から 2021 年 3 月 8 日まで）を指してお
ります。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
2020 年 9 月 7 日 現在 2021 年 3 月 8 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
売 建 2,760,261,969 － 2,806,556,201 △ 46,294,232 178,028,029 － 180,729,606 △ 2,701,577
アメリカ・ドル 299,461,063 － 299,968,768 △ 507,705 128,963,531 － 131,599,406 △ 2,635,875
イギリス・ポン 141,147,000 － 140,920,000 227,000 － － － －
ド
オーストラリア 116,490,000 － 116,235,000 255,000 － － － －
・ドル
カナダ・ドル 2,015,015,906 － 2,060,627,433 △ 45,611,527 － － － －
ユーロ 188,148,000 － 188,805,000 △ 657,000 49,064,498 － 49,130,200 △ 65,702
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EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
買 建 2,314,476,969 － 2,355,573,000 41,096,031 128,963,531 － 129,300,000 336,469
オーストラリア 2,015,015,906 － 2,053,485,000 38,469,094 － － － －
・ドル
ユーロ 299,461,063 － 302,088,000 2,626,937 128,963,531 － 129,300,000 336,469
合計 5,074,738,938 － 5,162,129,201 △ 5,198,201 306,991,560 － 310,029,606 △ 2,365,108
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2020 年 9 月 7 日現在 2021 年 3 月 8 日現在
1 口当たり純資産額 1.8393 円 1.8522 円
（ 1 万口当たり純資産額） (18,393 円 ) (18,522 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル アメリカ・ドル
2.25% United States Treasury
18,314,800.000 19,609,656.360
Note/Bond 20270815
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.875% United States Treasury
27,183,400.000 25,552,396.000
Note/Bond 20301115
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
45,162,052.360
(4,894,211,614)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド イギリス・ポンド
ド
1.5% United Kingdom Gilt
4,500,000.000 4,767,840.000
20260722
1.625% United Kingdom Gilt
3,200,000.000 3,445,952.000
20281022
0.25% United Kingdom Gilt
3,095,700.000 2,905,593.060
20310731
5% United Kingdom Gilt
4,042,900.000 4,809,150.830
20250307
4.25% United Kingdom Gilt
1,000,000.000 1,651,490.000
20461207
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
17,580,025.890
(2,640,519,889)
オーストラリ
オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
ア・ドル
4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,307,000.000 2,805,842.610
BOND 20270421
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,900,000.000 3,283,612.000
BOND 20290421
4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
19,000,000.000 24,215,500.000
BOND 20330421
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
30,304,954.610
(2,532,585,057)
カナダ・ドル カナダ・ドル カナダ・ドル
3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,989,345.000
20451201
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
9,673,000.000 9,911,923.100
20260601
0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
8,096,000.000 7,400,310.720
20301201
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
19,301,578.820
(1,656,461,494)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スウェーデン・
スウェーデン・クローナ スウェーデン・クローナ
クローナ
1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
13,630,000.000 14,267,747.700
20231113
1% SWEDISH GOVERNMENT BOND
14,230,000.000 14,978,640.300
20261112
スウェーデン・クローナ 小計 スウェーデン・クローナ
29,246,388.000
(372,306,519)
デンマーク・ク
デンマーク・クローネ デンマーク・クローネ
ローネ
4.5% DANISH GOVERNMENT BOND
5,500,000.000 9,864,800.000
20391115
1.75% DANISH GOVERNMENT BOND
29,000,000.000 32,039,200.000
20251115
デンマーク・クローネ 小計 デンマーク・クローネ
41,904,000.000
(728,710,561)
ノルウェー・ク
ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ
ローネ
3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
20,000,000.000 21,362,600.000
20240314
ノルウェー・クローネ 小計 ノルウェー・クローネ
21,362,600.000
(271,518,646)
ポーランド・ズ
ポーランド・ズロチ ポーランド・ズロチ
ロチ
1.75% Poland Government Bond
21,093,000.000 21,237,276.120
20210725
2.75% Poland Government Bond
25,000,000.000 27,552,500.000
20280425
ポーランド・ズロチ 小計 ポーランド・ズロチ
48,789,776.120
(1,375,383,790)
ユーロ ユーロ ユーロ
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
695,000.000 1,111,033.950
20460815
3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,750,400.000 7,646,718.880
20450525
3.75% Belgium Government Bond
1,500,000.000 2,569,305.000
20450622
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1% IRISH TREASURY 20260515
3,420,000.000 3,677,902.200
1.1% IRISH TREASURY 20290515
2,387,600.000 2,635,003.110
1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND
9,700,000.000 10,781,647.000
20260430
1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
9,136,000.000 10,019,359.840
20280430
SPANISH GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,414,910.000
20260131
ユーロ 小計 ユーロ
39,855,879.980
(5,152,966,722)
国債証券 合計 19,624,664,292
[19,624,664,292]
特殊債券 カナダ・ドル カナダ・ドル カナダ・ドル
2.55% CANADA HOUSING TRUST
2,815,000.000 2,995,525.950
20250315
2.25% CANADA HOUSING TRUST
7,830,000.000 8,231,209.200
20251215
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
11,226,735.150
(963,478,411)
特殊債券 合計 963,478,411
[963,478,411]
合計 20,588,142,703
[20,588,142,703]
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカ・ドル 国債証券 2 銘柄 100% 23.8%
イギリス・ポンド 国債証券 5 銘柄 100% 12.8%
オーストラリア・ドル 国債証券 3 銘柄 100% 12.3%
カナダ・ドル 国債証券 3 銘柄
100% 12.7%
特殊債券 2 銘柄
スウェーデン・クローナ 国債証券 2 銘柄 100% 1.8%
デンマーク・クローネ 国債証券 2 銘柄 100% 3.5%
ノルウェー・クローネ 国債証券 1 銘柄 100% 1.3%
ポーランド・ズロチ 国債証券 2 銘柄 100% 6.7%
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ユーロ 国債証券 8 銘柄 100% 25.1%
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
「ダイワ日本国債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2020 年 9 月 7 日現在 2021 年 3 月 8 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
金銭信託
96,864,219 －
コール・ローン
566,345,403 150,355,301
国債証券
190,028,132,780 174,917,762,130
未収利息
1,147,257,599 1,097,419,855
前払費用
82,272,019 27,910,119
流動資産合計
191,920,872,020 176,193,447,405
資産合計
191,920,872,020 176,193,447,405
負債の部
流動負債
未払解約金
59,525,343 76,610,184
その他未払費用
663 －
流動負債合計
59,526,006 76,610,184
負債合計
59,526,006 76,610,184
純資産の部
元本等
元本
※ 1 152,377,013,850 140,145,986,595
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
39,484,332,164 35,970,850,626
元本等合計
191,861,346,014 176,116,837,221
純資産合計
191,861,346,014 176,116,837,221
負債純資産合計 191,920,872,020 176,193,447,405
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2020 年 9 月 8 日
区 分
至 2021 年 3 月 8 日
有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額
又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2020 年 9 月 7 日現在 2021 年 3 月 8 日現在
1. ※ 1 期首 2020 年 3 月 7 日 2020 年 9 月 8 日
期首元本額 162,834,008,365 円 152,377,013,850 円
期中追加設定元本額 859,854,785 円 1,697,497,257 円
期中一部解約元本額 11,316,849,300 円 13,928,524,512 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ日本国債ファンドＶＡ 4,037,395 円 168,684 円
（適格機関投資家専用）
安定重視ポートフォリオ（奇 194,678,263 円 195,438,238 円
数月分配型）
６資産バランスファンド（分 239,217,563 円 242,369,093 円
配型）
６資産バランスファンド（成 144,877,457 円 142,497,198 円
長型）
ダイワ日本国債ファンド（毎 141,409,829,442 円 129,001,910,402 円
月分配型）
世界６資産均等分散ファンド 69,107,073 円 75,465,017 円
（毎月分配型）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイワ・株／債券／コモディ 35,832,457 円 35,832,457 円
ティ・バランスファンド
ダイワ日本国債ファンド（年 10,079,456,162 円 10,291,303,288 円
1 回決算型）
ダイワ・ニッポン応援ファン 199,978,038 円 161,002,218 円
ド Vol.4 －日本の真価－
（国債コース）
計 152,377,013,850 円 140,145,986,595 円
2. 期末日における受益権の総数 152,377,013,850 口 140,145,986,595 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020 年 9 月 8 日
区 分
至 2021 年 3 月 8 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、金利
変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 3 月 8 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020 年 9 月 7 日現在 2021 年 3 月 8 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
国債証券 △ 2,948,364,440 △ 4,057,190,870
合計 △ 2,948,364,440 △ 4,057,190,870
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2020 年 3 月
11 日から 2020 年 9 月 7 日まで、及び 2020 年 3 月 11 日から 2021 年 3 月 8 日まで）を指してお
ります。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2020 年 9 月 7 日現在 2021 年 3 月 8 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
2020 年 9 月 7 日現在 2021 年 3 月 8 日現在
1 口当たり純資産額 1.2591 円 1.2567 円
（ 1 万口当たり純資産額） (12,591 円 ) (12,567 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
券面総額 評価額
種 類 銘 柄 備考
（円） （円）
１ ３０年国債
4,850,000,000 5,980,874,500
国債証券
４ ３０年国債
3,800,000,000 4,826,912,000
６ ３０年国債
5,250,000,000 6,504,382,500
８ ３０年国債
4,800,000,000 5,691,504,000
１２ ３０年国債
5,100,000,000 6,281,007,000
１５ ３０年国債
4,100,000,000 5,299,496,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１６ ３０年国債
4,700,000,000 6,096,370,000
１９ ３０年国債
4,400,000,000 5,636,048,000
２０ ３０年国債
4,700,000,000 6,170,113,000
５４ ２０年国債
11,187,000,000 11,390,044,050
５６ ２０年国債
4,500,000,000 4,622,175,000
５９ ２０年国債
7,295,000,000 7,531,576,850
６３ ２０年国債
7,200,000,000 7,514,568,000
６４ ２０年国債
4,200,000,000 4,414,536,000
６８ ２０年国債
5,025,000,000 5,377,905,750
７０ ２０年国債
5,438,000,000 5,886,635,000
７５ ２０年国債
6,374,000,000 6,938,608,920
８０ ２０年国債
4,173,000,000 4,563,884,910
８６ ２０年国債
5,000,000,000 5,596,750,000
８８ ２０年国債
5,360,000,000 6,028,660,000
９４ ２０年国債
5,200,000,000 5,870,852,000
９５ ２０年国債
5,105,000,000 5,853,648,250
１０１ ２０年国債
4,860,000,000 5,683,964,400
１０２ ２０年国債
3,000,000,000 3,524,310,000
１０６ ２０年国債
2,000,000,000 2,330,620,000
１１０ ２０年国債
4,500,000,000 5,246,190,000
１１１ ２０年国債
500,000,000 589,150,000
１１６ ２０年国債
4,900,000,000 5,839,134,000
１２１ ２０年国債
700,000,000 819,770,000
１３０ ２０年国債
4,500,000,000 5,280,930,000
１４０ ２０年国債
5,200,000,000 6,100,016,000
１４５ ２０年国債
4,600,000,000 5,427,126,000
国債証券 合計 174,917,762,130
合計 174,917,762,130
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020 年 9 月 7 日現在 2021 年 3 月 8 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
2,759,893 －
金銭信託
165,742 －
コール・ローン
969,063 1,838,654
株式
1,313,187,078 1,305,069,874
派生商品評価勘定
4,550 －
未収入金
27,158,262 9,487,948
未収配当金
1,410,557 2,043,013
流動資産合計
1,345,655,145 1,318,439,489
資産合計
1,345,655,145 1,318,439,489
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
26,858 90,907
前受金
－ 369,223
未払解約金
21,000,000 8,000,000
その他未払費用
15 －
流動負債合計
21,026,873 8,460,130
負債合計
21,026,873 8,460,130
純資産の部
元本等
元本
※ 1 488,306,279 427,882,541
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
836,321,993 882,096,818
元本等合計
1,324,628,272 1,309,979,359
純資産合計
1,324,628,272 1,309,979,359
負債純資産合計 1,345,655,145 1,318,439,489
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2020 年 9 月 8 日
区 分
至 2021 年 3 月 8 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 株式
方法
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移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している
場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基
準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2020 年 9 月 7 日現在 2021 年 3 月 8 日現在
1. ※ 1 期首 2020 年 3 月 7 日 2020 年 9 月 8 日
期首元本額 577,815,994 円 488,306,279 円
期中追加設定元本額 62,372,894 円 7,152,989 円
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期中一部解約元本額 151,882,609 円 67,576,727 円
期末元本額の内訳
ファンド名
６資産バランスファンド（分 124,270,566 円 99,545,227 円
配型）
６資産バランスファンド（成 328,383,422 円 296,443,743 円
長型）
世界６資産均等分散ファンド 35,652,291 円 31,893,571 円
（毎月分配型）
計 488,306,279 円 427,882,541 円
2. 期末日における受益権の総数 488,306,279 口 427,882,541 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020 年 9 月 8 日
区 分
至 2021 年 3 月 8 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 3 月 8 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020 年 9 月 7 日現在 2021 年 3 月 8 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
株式 291,275,930 133,350,568
合計 291,275,930 133,350,568
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2020 年 3 月 7
日から 2020 年 9 月 7 日まで、及び 2020 年 9 月 8 日から 2021 年 3 月 8 日まで）を指しておりま
す。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
2020 年 9 月 7 日 現在 2021 年 3 月 8 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
売 建 23,817,218 － 23,844,076 △ 26,858 8,000,000 － 8,090,907 △ 90,907
アメリカ・ドル 21,000,000 － 21,022,746 △ 22,746 8,000,000 － 8,090,907 △ 90,907
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香港・ドル 2,817,218 － 2,821,330 △ 4,112 － － － －
買 建 2,817,218 － 2,821,768 4,550 － － － －
アメリカ・ドル 2,817,218 － 2,821,768 4,550 － － － －
合計 26,634,436 － 26,665,844 △ 22,308 8,000,000 － 8,090,907 △ 90,907
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2020 年 9 月 7 日現在 2021 年 3 月 8 日現在
1 口当たり純資産額 2.7127 円 3.0615 円
（ 1 万口当たり純資産額） (27,127 円 ) (30,615 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
アメリカ・ドル 株 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
SYNCHRONY FINANCIAL
1,090 40.100 43,709.000
ABBOTT LABORATORIES
1,075 117.250 126,043.750
ADOBE INC
135 440.830 59,512.050
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HONEYWELL INTERNATIONAL INC
250 206.580 51,645.000
AUTODESK INC
55 267.390 14,706.450
MOODY'S CORP
50 287.440 14,372.000
AUTOMATIC DATA PROCESSING
25 178.260 4,456.500
DANAHER CORP
195 218.350 42,578.250
INTERCONTINENTAL EXCHANGE
450 114.970 51,736.500
IN
APPLE INC
5,150 121.420 625,313.000
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
165 98.020 16,173.300
BOEING CO/THE
50 223.220 11,161.000
BECTON DICKINSON AND CO
35 246.450 8,625.750
VERIZON COMMUNICATIONS INC
285 56.000 15,960.000
JPMORGAN CHASE & CO
1,780 150.910 268,619.800
CADENCE DESIGN SYS INC
375 126.690 47,508.750
SERVICENOW INC
105 486.960 51,130.800
CATERPILLAR INC
535 220.160 117,785.600
DELTA AIR LINES INC
1,575 46.210 72,780.750
CISCO SYSTEMS INC
330 46.250 15,262.500
MORGAN STANLEY
2,225 80.870 179,935.750
MSCI INC
25 414.720 10,368.000
BROADCOM INC
330 450.140 148,546.200
CITIZENS FINANCIAL GROUP
1,715 44.300 75,974.500
DEERE & CO
450 349.830 157,423.500
BURLINGTON STORES INC
150 279.350 41,902.500
NASDAQ INC
100 144.700 14,470.000
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
60 254.790 15,287.400
AMETEK INC
185 122.250 22,616.250
COSTCO WHOLESALE CORP
130 317.320 41,251.600
ACTIVISION BLIZZARD INC
650 92.580 60,177.000
SVB FINANCIAL GROUP
230 507.880 116,812.400
MERCADOLIBRE INC
27 1,470.240 39,696.480
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS
300 122.870 36,861.000
IN
T-MOBILE US INC
160 124.680 19,948.800
COCA-COLA CO/THE
1,130 50.790 57,392.700
CSX CORP
205 91.630 18,784.150
AMAZON.COM INC
109 3,000.460 327,050.140
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
70 81.720 5,720.400
EXXON MOBIL CORP
500 60.930 30,465.000
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AGILENT TECHNOLOGIES INC
750 116.140 87,105.000
NEXTERA ENERGY INC
920 70.700 65,044.000
UNITED RENTALS INC
320 300.960 96,307.200
FISERV INC
150 119.690 17,953.500
GENERAL ELECTRIC CO
8,200 13.600 111,520.000
GENERAL MOTORS CO
2,550 53.750 137,062.500
GOLDMAN SACHS GROUP INC
520 327.370 170,232.400
ALPHABET INC-CL C
248 2,108.540 522,917.920
OWENS CORNING
600 80.820 48,492.000
FIFTH THIRD BANCORP
2,305 36.770 84,754.850
HOME DEPOT INC
300 253.520 76,056.000
HUMANA INC
40 399.390 15,975.600
NXP SEMICONDUCTORS NV
515 180.900 93,163.500
ENPHASE ENERGY INC
75 143.550 10,766.250
ZOETIS INC
225 145.680 32,778.000
JOHNSON & JOHNSON
860 156.100 134,246.000
HOLOGIC INC
300 72.350 21,705.000
KLA CORP
270 295.870 79,884.900
LOCKHEED MARTIN CORP
25 340.430 8,510.750
LOWE'S COS INC
205 158.580 32,508.900
ELI LILLY & CO
400 206.920 82,768.000
LAM RESEARCH CORP
100 547.700 54,770.000
MCDONALD'S CORP
215 207.370 44,584.550
FACEBOOK INC-CLASS A
610 264.280 161,210.800
S&P GLOBAL INC
75 334.520 25,089.000
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A
120 228.210 27,385.200
METTLER-TOLEDO
23 1,060.590 24,393.570
INTERNATIONAL
MERCK & CO. INC.
310 73.130 22,670.300
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL
575 146.920 84,479.000
A
WORKDAY INC-CLASS A
75 237.020 17,776.500
SQUARE INC - A
250 216.440 54,110.000
NIKE INC -CL B
600 133.350 80,010.000
NORFOLK SOUTHERN CORP
70 256.000 17,920.000
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
425 145.440 61,812.000
NORTHROP GRUMMAN CORP
35 300.910 10,531.850
APTIV PLC
380 146.170 55,544.600
OKTA INC
155 215.960 33,473.800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COUPA SOFTWARE INC
45 285.800 12,861.000
LINDE PLC
150 247.640 37,146.000
PFIZER INC
1,670 34.390 57,431.300
STRYKER CORP
150 240.030 36,004.500
PROCTER & GAMBLE CO/THE
525 125.980 66,139.500
TELADOC HEALTH INC
30 189.690 5,690.700
INGERSOLL-RAND INC
1,000 49.490 49,490.000
TWILIO INC - A
110 337.280 37,100.800
DOCUSIGN INC
80 204.310 16,344.800
PEPSICO INC
365 133.030 48,555.950
SNAP INC - A
900 57.430 51,687.000
ROKU INC
140 353.540 49,495.600
ACCENTURE PLC-CL A
200 249.510 49,902.000
QUALCOMM INC
440 129.750 57,090.000
PINTEREST INC- CLASS A
320 68.140 21,804.800
AVALARA INC
75 146.140 10,960.500
ROSS STORES INC
100 113.130 11,313.000
DYNATRACE INC
700 49.930 34,951.000
TRADE DESK INC/THE -CLASS A
13 654.170 8,504.210
CHEVRON CORP
125 109.000 13,625.000
ZSCALER INC
345 175.370 60,502.650
TESLA INC
210 597.950 125,569.500
STANLEY BLACK & DECKER INC
45 185.310 8,338.950
SYNOPSYS INC
120 227.800 27,336.000
AT&T INC
100 29.620 2,962.000
ON SEMICONDUCTOR CORP
2,400 38.810 93,144.000
TEXAS INSTRUMENTS INC
470 167.940 78,931.800
SALESFORCE.COM INC
200 210.760 42,152.000
TERADYNE INC
75 113.900 8,542.500
UNION PACIFIC CORP
120 209.710 25,165.200
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
100 75.180 7,518.000
UNITEDHEALTH GROUP INC
265 347.100 91,981.500
ULTA BEAUTY INC
275 333.370 91,676.750
WALT DISNEY CO/THE
695 189.990 132,043.050
WASTE MANAGEMENT INC
150 118.680 17,802.000
WALMART INC
390 129.120 50,356.800
TJX COMPANIES INC
650 62.720 40,768.000
VISA INC-CLASS A SHARES
480 215.410 103,396.800
NVIDIA CORP
240 498.460 119,630.400
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NETFLIX INC
110 516.390 56,802.900
THERMO FISHER SCIENTIFIC
110 446.870 49,155.700
INC
ORACLE CORP
300 69.970 20,991.000
MASTERCARD INC - A
330 360.880 119,090.400
TAKE-TWO INTERACTIVE
125 170.810 21,351.250
SOFTWRE
BANK OF AMERICA CORP
2,850 36.930 105,250.500
AMERICAN EXPRESS CO
420 147.330 61,878.600
ANALOG DEVICES INC
120 148.880 17,865.600
ADVANCED MICRO DEVICES
555 78.520 43,578.600
EMERSON ELECTRIC CO
1,000 91.040 91,040.000
AON PLC-CLASS A
30 232.760 6,982.800
AMGEN INC
45 227.730 10,247.850
TAPESTRY INC
4,000 41.910 167,640.000
EATON CORP PLC
390 137.390 53,582.100
APPLIED MATERIALS INC
905 113.450 102,672.250
CME GROUP INC
25 213.920 5,348.000
GILEAD SCIENCES INC
100 64.620 6,462.000
BAXTER INTERNATIONAL INC
50 78.060 3,903.000
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
435 127.700 55,549.500
INTEL CORP
765 60.740 46,466.100
ILLINOIS TOOL WORKS
80 210.010 16,800.800
ILLUMINA INC
20 398.850 7,977.000
INTUITIVE SURGICAL INC
55 713.370 39,235.350
TARGET CORP
320 172.610 55,235.200
DOVER CORP
105 130.060 13,656.300
MICROSOFT CORP
2,375 231.600 550,050.000
CVS HEALTH CORP
200 70.630 14,126.000
MEDTRONIC PLC
400 118.260 47,304.000
MICRON TECHNOLOGY INC
1,705 88.930 151,625.650
BLACKROCK INC
150 702.280 105,342.000
KANSAS CITY SOUTHERN
100 211.690 21,169.000
PAYPAL HOLDINGS INC
670 239.050 160,163.500
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
100 292.890 29,289.000
PACCAR INC
295 94.150 27,774.250
IDEXX LABORATORIES INC
85 499.700 42,474.500
STARBUCKS CORP
600 105.200 63,120.000
INTUIT INC
110 382.210 42,043.100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BOSTON SCIENTIFIC CORP
180 39.540 7,117.200
COMCAST CORP-CLASS A
1,900 55.090 104,671.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
10,134,225.520
(1,098,246,020)
イギリス・ポン
株 イギリス・ポンド イギリス・ポンド
ド
UNILEVER PLC
250 38.910 9,727.500
RIO TINTO PLC
1,225 58.540 71,711.500
ASTRAZENECA PLC
250 68.580 17,145.000
BHP GROUP PLC
3,000 21.945 65,835.000
ANGLO AMERICAN PLC
400 29.135 11,654.000
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
200 81.240 16,248.000
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
100 15.484 1,548.400
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
193,869.400
(29,119,184)
カナダ・ドル 株 カナダ・ドル カナダ・ドル
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
900 122.520 110,268.000
SHOPIFY INC - CLASS A
30 1,431.800 42,954.000
CANADIAN NATURAL RESOURCES
1,000 39.280 39,280.000
CANADIAN NATL RAILWAY CO
205 141.920 29,093.600
LUNDIN MINING CORP
10,900 14.390 156,851.000
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
378,446.600
(32,478,287)
スイス・フラン 株 スイス・フラン スイス・フラン
ROCHE HOLDING AG-
105 298.000 31,290.000
GENUSSCHEIN
ABB LTD-REG
490 27.060 13,259.400
NESTLE SA-REG
595 98.570 58,649.150
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
3,100 12.750 39,525.000
NOVARTIS AG-REG
420 76.890 32,293.800
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
950 86.180 81,871.000
スイス・フラン 小計 スイス・フラン
256,888.350
(29,930,062)
デンマーク・ク
株 デンマーク・クローネ デンマーク・クローネ
ローネ
NOVO NORDISK A/S-B
150 427.100 64,065.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DSV PANALPINA A/S
75 1,105.000 82,875.000
デンマーク・クローネ 小計 デンマーク・クローネ
146,940.000
(2,555,287)
ユーロ 株 ユーロ ユーロ
SIEMENS AG-REG
680 129.120 87,801.600
ALLIANZ SE-REG
115 207.650 23,879.750
SAP SE
100 101.780 10,178.000
ADIDAS AG
50 271.500 13,575.000
PUMA SE
250 83.660 20,915.000
INFINEON TECHNOLOGIES AG
2,600 31.765 82,589.000
ASML HOLDING NV
285 428.450 122,108.250
UNILEVER PLC
250 45.095 11,273.750
KERING 25 539.000 13,475.000
L'OREAL 100 308.800 30,880.000
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
145 523.200 75,864.000
VUI
AIRBUS SE
325 95.420 31,011.500
ENEL SPA
2,070 7.873 16,297.110
STMICROELECTRONICS NV
600 28.470 17,082.000
ユーロ 小計 ユーロ
556,929.960
(72,005,475)
香港・ドル 株 香港・ドル 香港・ドル
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
2,400 97.000 232,800.000
TENCENT HOLDINGS LTD
1,300 679.000 882,700.000
BYD CO LTD-H
1,000 195.000 195,000.000
AIA GROUP LTD
6,200 98.100 608,220.000
COUNTRY GARDEN SERVICES
6,000 57.450 344,700.000
HOLD
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
600 227.000 136,200.000
JD.COM INC - CL A
750 357.400 268,050.000
NETEASE INC
1,500 166.900 250,350.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
2,918,020.000
(40,735,559)
合計 1,305,069,874
[1,305,069,874]
(2) 株式以外の有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカ・ドル 株式 155 銘柄 100% 84.2%
イギリス・ポンド 株式 7 銘柄 100% 2.2%
カナダ・ドル 株式 5 銘柄 100% 2.5%
スイス・フラン 株式 6 銘柄 100% 2.3%
デンマーク・クローネ 株式 2 銘柄 100% 0.2%
ユーロ 株式 14 銘柄 100% 5.5%
香港・ドル 株式 8 銘柄 100% 3.1%
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
「ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2020 年 9 月 7 日現在 2021 年 3 月 8 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
金銭信託
5,884,310 －
コール・ローン
34,404,364 37,829,624
株式
1,303,229,200 1,240,099,500
未収入金
35,226,518 31,975,977
未収配当金
42,000 676,850
流動資産合計
1,378,786,392 1,310,581,951
資産合計
1,378,786,392 1,310,581,951
負債の部
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
流動負債
未払金
48,778,367 27,736,662
未払解約金
1,000,000 －
その他未払費用
33 －
流動負債合計
49,778,400 27,736,662
負債合計
49,778,400 27,736,662
純資産の部
元本等
元本
※ 1 1,045,044,058 840,712,428
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
283,963,934 442,132,861
元本等合計
1,329,007,992 1,282,845,289
純資産合計
1,329,007,992 1,282,845,289
負債純資産合計 1,378,786,392 1,310,581,951
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2020 年 9 月 8 日
区 分
至 2021 年 3 月 8 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
当金額を計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2020 年 9 月 7 日現在 2021 年 3 月 8 日現在
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1. ※ 1 期首 2020 年 3 月 7 日 2020 年 9 月 8 日
期首元本額 1,109,717,752 円 1,045,044,058 円
期中追加設定元本額 71,769,991 円 645,495 円
期中一部解約元本額 136,443,685 円 204,977,125 円
期末元本額の内訳
ファンド名
６資産バランスファンド（分 251,851,391 円 195,519,466 円
配型）
６資産バランスファンド（成 715,882,051 円 583,760,401 円
長型）
世界６資産均等分散ファンド 77,310,616 円 61,432,561 円
（毎月分配型）
計 1,045,044,058 円 840,712,428 円
2. 期末日における受益権の総数 1,045,044,058 口 840,712,428 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020 年 9 月 8 日
区 分
至 2021 年 3 月 8 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区 分 2021 年 3 月 8 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020 年 9 月 7 日現在 2021 年 3 月 8 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
株式 151,682,040 125,728,683
合計 151,682,040 125,728,683
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2020 年 3 月 7
日から 2020 年 9 月 7 日まで、及び 2020 年 9 月 8 日から 2021 年 3 月 8 日まで）を指しておりま
す。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2020 年 9 月 7 日現在 2021 年 3 月 8 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
2020 年 9 月 7 日現在 2021 年 3 月 8 日現在
1 口当たり純資産額 1.2717 円 1.5259 円
（ 1 万口当たり純資産額） (12,717 円 ) (15,259 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
評価額（円）
銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
エムスリー 2,300 7,762.00 17,852,600
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ＭｏｎｏｔａＲＯ 2,900 6,040.00 17,516,000
旭 化 成
44,000 1,161.50 51,106,000
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 1,500 13,050.00 19,575,000
信越化学 2,200 17,485.00 38,467,000
協和キリン 10,000 3,240.00 32,400,000
積水化学 18,000 2,048.00 36,864,000
野村総合研究所 4,800 3,185.00 15,288,000
花 王
5,400 7,193.00 38,842,200
武田薬品 6,000 3,905.00 23,430,000
テ ル モ
8,200 4,046.00 33,177,200
第一三共 8,900 3,105.00 27,634,500
オリエンタルランド 2,600 17,135.00 44,551,000
Ｚホールディングス 24,000 601.80 14,443,200
富士フイルムＨＬＤＧＳ 4,000 6,090.00 24,360,000
住友電工 43,000 1,675.00 72,025,000
リクルートホールディングス 8,500 4,917.00 41,794,500
ディスコ 500 32,100.00 16,050,000
ＳＭＣ 700 61,700.00 43,190,000
ダイキン工業 1,600 21,395.00 34,232,000
ダイフク 3,300 10,180.00 33,594,000
日本電産 1,900 12,535.00 23,816,500
ソ ニ ー
3,500 11,020.00 38,570,000
キーエンス 800 50,310.00 40,248,000
村田製作所 2,500 9,040.00 22,600,000
トヨタ自動車 6,100 7,961.00 48,562,100
ＨＯＹＡ 1,500 11,875.00 17,812,500
バンダイナムコＨＬＤＧＳ 2,000 8,000.00 16,000,000
任 天 堂
600 59,740.00 35,844,000
東京エレクトロン 900 41,010.00 36,909,000
日本ユニシス 7,000 3,045.00 21,315,000
ユニ・チヤ－ム 8,700 4,560.00 39,672,000
三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ 70,000 581.00 40,670,000
三井住友トラストＨＤ 5,000 3,733.00 18,665,000
東京海上ＨＤ 4,100 5,582.00 22,886,200
三井不動産 19,000 2,479.00 47,101,000
東急 19,000 1,458.00 27,702,000
光通信 900 21,220.00 19,098,000
ＮＴＴデータ 21,500 1,712.00 36,808,000
ファーストリテイリング 100 94,280.00 9,428,000
合計 1,240,099,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2020 年 9 月 7 日現在 2021 年 3 月 8 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
2,093,939,692 3,261,079,088
金銭信託
85,584,028 －
コール・ローン
500,392,421 486,123,942
投資証券
71,642,034,168 73,864,695,851
派生商品評価勘定
640,517 －
未収入金
238,920,726 340,992,616
未収配当金
112,074,667 131,770,297
流動資産合計
74,673,586,219 78,084,661,794
資産合計
74,673,586,219 78,084,661,794
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
664,077 －
未払金
82,114,953 658,801,779
未払解約金
108,587,000 52,513,000
その他未払費用
537 －
流動負債合計
191,366,567 711,314,779
負債合計
191,366,567 711,314,779
純資産の部
元本等
元本
※ 1 29,755,052,090 27,464,291,271
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
44,727,167,562 49,909,055,744
元本等合計
74,482,219,652 77,373,347,015
純資産合計
74,482,219,652 77,373,347,015
負債純資産合計 74,673,586,219 78,084,661,794
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2020 年 9 月 8 日
区 分
至 2021 年 3 月 8 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 投資証券
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定して
いる場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金
日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2020 年 9 月 7 日現在 2021 年 3 月 8 日現在
1. ※ 1 期首 2020 年 3 月 7 日 2020 年 9 月 8 日
期首元本額 31,612,963,065 円 29,755,052,090 円
期中追加設定元本額 444,560,259 円 109,837,898 円
期中一部解約元本額 2,302,471,234 円 2,400,598,717 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ・グローバルＲＥＩ 26,037,507,239 円 23,913,723,737 円
Ｔ・オープン（毎月分配型）
ダイワ・バランス３資産（外 27,340,397 円 26,546,951 円
債・海外リート・好配当日本
株）
安定重視ポートフォリオ（奇 14,027,721 円 12,175,556 円
数月分配型）
インカム重視ポートフォリオ 12,573,171 円 11,078,785 円
（奇数月分配型）
成長重視ポートフォリオ（奇 63,955,061 円 60,194,445 円
数月分配型）
６資産バランスファンド（分 130,121,054 円 110,253,930 円
配型）
６資産バランスファンド（成 291,776,011 円 261,093,143 円
長型）
りそな ワールド・リート・ 1,282,688,801 円 1,224,864,631 円
ファンド
世界６資産均等分散ファンド 39,723,864 円 35,188,017 円
（毎月分配型）
『しがぎん』ＳＲＩ三資産バ 3,187,040 円 2,722,660 円
ランス・オープン（奇数月分
配型）
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常陽３分法ファンド 163,428,705 円 148,533,419 円
ダイワ資産分散インカムオー 41,199,915 円 35,597,415 円
プン（奇数月決算型）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 320,686,778 円 325,777,499 円
ト（六つの羽／安定コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 398,647,607 円 401,349,776 円
ト（六つの羽／６分散コー
ス）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 513,512,756 円 543,239,955 円
ト（六つの羽／成長コース）
ライフハーモニー（ダイワ世 360,668,008 円 302,353,528 円
界資産分散ファンド）（分配
型）
ダイワ外国３資産バランス・ 24,953,108 円 23,655,453 円
ファンド（部分為替ヘッジあ
り）
ダイワ外国３資産バランス・ 29,054,854 円 25,942,371 円
ファンド（為替ヘッジなし）
計 29,755,052,090 円 27,464,291,271 円
2. 期末日における受益権の総数 29,755,052,090 口 27,464,291,271 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020 年 9 月 8 日
区 分
至 2021 年 3 月 8 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
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3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 3 月 8 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020 年 9 月 7 日現在 2021 年 3 月 8 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
投資証券 4,818,898,952 3,827,977,104
合計 4,818,898,952 3,827,977,104
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2020 年 3 月
17 日から 2020 年 9 月 7 日まで、及び 2020 年 9 月 16 日から 2021 年 3 月 8 日まで）を指してお
ります。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
2020 年 9 月 7 日 現在 2021 年 3 月 8 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
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１年超 １年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
売 建 238,225,894 － 238,889,971 △ 664,077 － － － －
オーストラリア 132,350,292 － 132,864,673 △ 514,381 － － － －
・ドル
シンガポール 105,875,602 － 106,025,298 △ 149,696 － － － －
・ドル
買 建 238,225,894 － 238,866,411 640,517 － － － －
アメリカ・ドル 238,225,894 － 238,866,411 640,517 － － － －
合計 476,451,788 － 477,756,382 △ 23,560 － － － －
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2020 年 9 月 7 日現在 2021 年 3 月 8 日現在
1 口当たり純資産額 2.5032 円 2.8172 円
（ 1 万口当たり純資産額） (25,032 円 ) (28,172 円 )
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附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
SIMON PROPERTY GROUP INC
161,276 17,929,052.920
EQUINIX INC
21,852 13,341,957.120
HOST HOTELS & RESORTS INC
808,072 12,767,537.600
CYRUSONE INC
198,334 12,986,910.320
KIMCO REALTY CORP
124,934 2,376,244.680
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A
234,015 6,206,077.800
PARK HOTELS & RESORTS INC
85,053 1,786,963.530
INVITATION HOMES INC
362,560 10,303,955.200
AMERICOLD REALTY TRUST
197,746 6,774,777.960
VICI PROPERTIES INC
547,735 16,004,816.700
APARTMENT INCOME REIT CO
128,824 5,313,990.000
VENTAS INC
333,080 18,366,031.200
WEYERHAEUSER CO
129,012 4,355,445.120
VEREIT INC
377,427 14,270,514.870
SPIRIT REALTY CAPITAL INC
142,579 5,929,860.610
SUN COMMUNITIES INC
98,014 14,043,445.920
PROLOGIS INC
158,871 15,469,269.270
SITE CENTERS CORP
137,129 1,816,959.250
DUKE REALTY CORP
523,253 20,385,936.880
ESSEX PROPERTY TRUST INC
52,483 13,902,221.870
WELLTOWER INC
254,234 17,862,480.840
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
543,107 16,190,019.670
KILROY REALTY CORP
80,413 5,188,246.760
MID-AMERICA APARTMENT COMM
38,486 5,153,660.260
PUBLIC STORAGE
105,243 24,737,367.150
REGENCY CENTERS CORP
37,451 2,160,173.680
UDR INC
383,750 16,328,562.500
AGREE REALTY CORP
51,679 3,331,745.130
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS
130,063 4,879,963.760
DIGITAL REALTY TRUST INC
77,604 10,243,728.000
EXTRA SPACE STORAGE INC
110,391 13,666,405.800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
245,314 5,210,469.360
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
339,284,791.730
(36,768,292,880)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド
ド
ASSURA PLC
8,042,487 5,927,312.910
SEGRO PLC
1,328,353 11,633,715.570
UNITE GROUP PLC/THE
160,534 1,575,641.210
BRITISH LAND CO PLC
2,321,315 11,769,067.050
DERWENT LONDON PLC
115,040 3,823,929.600
WORKSPACE GROUP PLC
280,213 2,168,848.620
SAFESTORE HOLDINGS PLC
628,741 4,696,695.270
BIG YELLOW GROUP PLC
276,065 3,028,433.050
LONDONMETRIC PROPERTY PLC
1,670,591 3,524,947.010
TRITAX BIG BOX REIT PLC
2,574,076 4,527,799.680
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
52,676,389.970
(7,911,993,773)
オーストラリ
オーストラリア・ドル
ア・ドル
NATIONAL STORAGE REIT
6,328,860 11,708,391.000
MIRVAC GROUP
14,015,541 32,936,521.350
GOODMAN GROUP
2,177,062 36,879,430.280
CHARTER HALL GROUP
2,544,576 30,153,225.600
INGENIA COMMUNITIES GROUP
2,316,471 11,512,860.870
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
123,190,429.100
(10,295,024,160)
カナダ・ドル カナダ・ドル
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT
384,355 15,516,411.350
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
15,516,411.350
(1,331,618,422)
シンガポール・
シンガポール・ドル
ドル
KEPPEL DC REIT
4,868,641 12,999,271.470
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI
4,831,100 6,473,674.000
CAPITALAND INTEGRATED COMMER
10,213,932 21,449,257.200
KEPPEL REIT
9,893,800 11,575,746.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PARKWAYLIFE REAL ESTATE
4,528,477 19,246,027.250
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
71,743,975.920
(5,797,630,695)
ニュージーラン
ニュージーランド・ドル
ド・ドル
GOODMAN PROPERTY TRUST
3,978,868 8,793,298.280
ニュージーランド・ドル 小計 ニュージーランド・ドル
8,793,298.280
(684,910,003)
ユーロ ユーロ
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
524,189 7,191,873.080
NSI NV
49,399 1,632,636.950
ICADE 113,889 6,941,534.550
ARGAN 37,609 3,166,677.800
GECINA SA
37,974 4,348,023.000
KLEPIERRE 706,805 14,319,869.300
COVIVIO 22,234 1,590,842.700
AEDIFICA 93,751 9,112,597.200
COFINIMMO 32,046 3,877,566.000
WAREHOUSES DE PAUW SCA
173,879 4,691,255.420
XIOR STUDENT HOUSING NV
57,495 2,731,012.500
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
495,679 4,344,626.430
ユーロ 小計 ユーロ
63,948,514.930
(8,267,903,495)
香港・ドル 香港・ドル
LINK REIT
2,846,392 201,097,594.800
香港・ドル 小計 香港・ドル
201,097,594.800
(2,807,322,423)
投資証券 合計 73,864,695,851
[73,864,695,851]
合計 73,864,695,851
[73,864,695,851]
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
組入
合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 投資証券 32 銘柄 100% 49.9%
イギリス・ポンド 投資証券 10 銘柄 100% 10.7%
オーストラリア・ドル 投資証券 5 銘柄 100% 13.9%
カナダ・ドル 投資証券 1 銘柄 100% 1.8%
シンガポール・ドル 投資証券 5 銘柄 100% 7.8%
ニュージーランド・ドル 投資証券 1 銘柄 100% 0.9%
ユーロ 投資証券 12 銘柄 100% 11.2%
香港・ドル 投資証券 1 銘柄 100% 3.8%
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2020 年 9 月 7 日現在 2021 年 3 月 8 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
金銭信託
378,370,858 －
コール・ローン
2,212,257,504 2,120,758,495
投資証券
※ 2 81,557,065,080 101,741,100,100
派生商品評価勘定
－ 59,024,130
未収入金
450,819,129 996,471,849
未収配当金
1,071,323,358 1,272,801,288
流動資産合計
85,669,835,929 106,190,155,862
資産合計
85,669,835,929 106,190,155,862
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
18,583,760 －
前受金
9,671,800 320,590,200
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未払金
407,787,859 964,602,952
未払解約金
3,732,000 6,837,000
その他未払費用
1,884 －
流動負債合計
439,777,303 1,292,030,152
負債合計
439,777,303 1,292,030,152
純資産の部
元本等
元本
※ 1 30,904,062,689 33,394,609,129
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
54,325,995,937 71,503,516,581
元本等合計
85,230,058,626 104,898,125,710
純資産合計
85,230,058,626 104,898,125,710
負債純資産合計 85,669,835,929 106,190,155,862
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2020 年 9 月 8 日
区 分
至 2021 年 3 月 8 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 投資証券
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予
想配当金額を計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2020 年 9 月 7 日現在 2021 年 3 月 8 日現在
1. ※ 1 期首 2020 年 3 月 7 日 2020 年 9 月 8 日
期首元本額 36,114,831,133 円 30,904,062,689 円
期中追加設定元本額 34,345,045,251 円 3,550,678,286 円
期中一部解約元本額 39,555,813,695 円 1,060,131,846 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ・ J-REIT ファンド 28,144,078,777 円 30,706,439,300 円
（ FOFs 用）（適格機関投資家
専用）
安定重視ポートフォリオ（奇 12,369,370 円 10,772,789 円
数月分配型）
インカム重視ポートフォリオ 11,453,977 円 9,461,171 円
（奇数月分配型）
成長重視ポートフォリオ（奇 55,257,729 円 52,485,431 円
数月分配型）
６資産バランスファンド（分 118,904,158 円 97,415,736 円
配型）
６資産バランスファンド（成 259,381,939 円 228,067,712 円
長型）
世界６資産均等分散ファンド 34,135,415 円 31,177,577 円
（毎月分配型）
『しがぎん』ＳＲＩ三資産バ 1,419,810 円 1,209,701 円
ランス・オープン（奇数月分
配型）
ダイワ資産分散インカムオー 36,935,088 円 31,296,194 円
プン（奇数月決算型）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 287,666,924 円 291,783,987 円
ト（六つの羽／安定コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 356,357,924 円 356,371,680 円
ト（六つの羽／６分散コー
ス）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 458,970,296 円 483,810,128 円
ト（六つの羽／成長コース）
ＤＣダイワＪ－ＲＥＩＴアク 329,388,172 円 336,537,981 円
ティブファンド
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ライフハーモニー（ダイワ世 77,344,985 円 75,473,485 円
界資産分散ファンド）（成長
型）
ライフハーモニー（ダイワ世 25,693,710 円 23,287,105 円
界資産分散ファンド）（安定
型）
ライフハーモニー（ダイワ世 131,383,722 円 111,554,704 円
界資産分散ファンド）（分配
型）
ダイワ・アクティブＪリー 563,320,693 円 547,464,448 円
ト・ファンド（年 4 回決算
型）
計 30,904,062,689 円 33,394,609,129 円
2. 期末日における受益権の総数 30,904,062,689 口 33,394,609,129 口
3. ※ 2 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠 先物取引に係る差入委託証拠
金代用有価証券として以下の 金代用有価証券として以下の
とおり差入を行っておりま とおり差入を行っておりま
す。 す。
投資証券 1,008,400,000 円 投資証券 1,126,400,000 円
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020 年 9 月 8 日
区 分
至 2021 年 3 月 8 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における不
動産投信指数先物取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
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4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 3 月 8 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020 年 9 月 7 日現在 2021 年 3 月 8 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
投資証券 1,268,908,022 8,201,919,685
合計 1,268,908,022 8,201,919,685
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2020 年 5 月
12 日から 2020 年 9 月 7 日まで、及び 2020 年 11 月 11 日から 2021 年 3 月 8 日まで）を指してお
ります。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
不動産投信関連
2020 年 9 月 7 日 現在 2021 年 3 月 8 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
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１年超 １年超
市場取引
不動産投信
指数先物取引
買 建 －
2,389,794,200 2,371,364,000 △ 18,430,200 2,802,799,500 － 2,861,990,500 59,191,000
合計 2,389,794,200 － 2,371,364,000 △ 18,430,200 2,802,799,500 － 2,861,990,500 59,191,000
（注） 1. 時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2020 年 9 月 7 日現在 2021 年 3 月 8 日現在
1 口当たり純資産額 2.7579 円 3.1412 円
（ 1 万口当たり純資産額） (27,579 円 ) (31,412 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
エスコンジャパンリート 3,592 445,048,800
投資証券
サンケイリアルエステート 5,891 637,995,300
SOSILA 物流リート投 5,950 765,765,000
日本アコモデーションファンド投資法人 4,387 2,553,234,000
森ヒルズリート 17,763 2,618,266,200
産業ファンド 18,691 3,326,998,000
アドバンス・レジデンス 14,171 4,400,095,500
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ケネディクス・レジデンシャル・ネクス
16,844 3,183,516,000
ト投資法人
ＡＰＩ投資法人 4,055 1,881,520,000
ＧＬＰ投資法人 23,105 3,745,320,500
コンフォリア・レジデンシャル 612 188,802,000
日本プロロジスリート 19,518 6,031,062,000
ＯＮＥリート投資法人 600 169,320,000
イオンリート投資 14,226 2,024,359,800
ヒューリックリート投資法 8,757 1,458,040,500
日本リート投資法人 5,390 2,064,370,000
積水ハウス・リート投資 25,205 2,114,699,500
トーセイ・リート投資法人 1,094 134,780,800
ケネディクス商業リート 2,387 628,735,800
ヘルスケア & メディカル投資 3,451 462,088,900
野村不動産マスターＦ 35,364 5,760,795,600
ラサールロジポート投資 15,549 2,366,557,800
スターアジア不動産投 13,987 725,925,300
三井不ロジパーク 5,618 2,654,505,000
大江戸温泉リート 420 32,508,000
森トラスト・ホテルリート投 1,566 201,700,800
三菱地所物流 REIT 4,600 1,812,400,000
CRE ロジスティクスファンド 8,319 1,245,354,300
ザイマックス・リート 8,736 919,027,200
伊藤忠アドバンスロジ 783 100,380,600
日本ビルファンド 13,084 8,661,608,000 ※
ジャパンリアルエステイト 11,772 7,804,836,000 ※
日本都市ファンド投資法人 43,691 4,600,662,300
オリックス不動産投資 19,132 3,397,843,200
日本プライムリアルティ 2,896 1,114,960,000
プレミア投資法人 1,882 268,561,400
東急リアル・エステート 7,158 1,256,944,800
グローバル・ワン不動産投資法人 2,162 252,737,800
ユナイテッド・アーバン投資法人 26,333 3,852,517,900
森トラスト総合リート 3,000 456,900,000
インヴィンシブル投資法人 20,040 811,620,000
フロンティア不動産投資 1,976 910,936,000
福岡リート投資法人 1,635 266,668,500
ケネディクス・オフィス投資法人 5,033 3,628,793,000
大和証券オフィス投資法人 2,080 1,514,240,000
阪急阪神リート投資法人 7,684 1,111,106,400
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大和ハウスリート投資法人 16,051 4,442,916,800
ジャパン・ホテル・リート投資法人 14,788 924,250,000
ジャパンエクセレント投資法人 13,426 1,809,824,800
投資証券 合計 101,741,100,100
合計 101,741,100,100
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注） ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
日本ビルファンド 700 口 ジャパンリアルエステイト 1,000 口
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２ 【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2021 年 3 月 31 日
Ⅰ 資産総額 602,354,932 円
Ⅱ 負債総額 543,545 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 601,811,387 円
Ⅳ 発行済数量 530,521,235 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1344 円
( 参考 ) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド
純資産額計算書
2021 年 3 月 31 日
Ⅰ 資産総額 21,020,629,547 円
Ⅱ 負債総額 10,770,875 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 21,009,858,672 円
Ⅳ 発行済数量 11,253,995,762 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.8669 円
( 参考 ) ダイワ日本国債マザーファンド
純資産額計算書
2021 年 3 月 31 日
Ⅰ 資産総額 174,304,776,038 円
Ⅱ 負債総額 59,026,734 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 174,245,749,304 円
Ⅳ 発行済数量 138,486,601,075 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2582 円
( 参考 ) ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産額計算書
2021 年 3 月 31 日
Ⅰ 資産総額 1,411,283,272 円
Ⅱ 負債総額 26,157,247 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,385,126,025 円
Ⅳ 発行済数量 435,169,731 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.1830 円
( 参考 ) ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド
純資産額計算書
2021 年 3 月 31 日
Ⅰ 資産総額 1,362,602,523 円
Ⅱ 負債総額 1,000,000 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,361,602,523 円
Ⅳ 発行済数量 862,120,010 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.5794 円
( 参考 ) ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド
純資産額計算書
2021 年 3 月 31 日
Ⅰ 資産総額 81,542,548,177 円
Ⅱ 負債総額 314,046,912 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 81,228,501,265 円
Ⅳ 発行済数量 27,171,002,954 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.9895 円
( 参考 ) ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド
純資産額計算書
2021 年 3 月 31 日
Ⅰ 資産総額 112,956,909,820 円
Ⅱ 負債総額 603,328,046 円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 112,353,581,774 円
Ⅳ 発行済数量 33,520,375,889 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.3518 円
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第４ 【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
(2) 受益者に対する特典
ありません。
(3) 譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
(4) 受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
の再発行の請求を行なわないものとします。
(5) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
るよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
や振替停止期間を設けることができます。
(6) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
(7) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
に再分割できるものとします。
(8) 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
として取得申込者とします。）に支払います。
(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
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振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、 民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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第三部 【委託会社等の情報】
第１ 【委託会社等の概況】
１ 【委託会社等の概況】
ａ . 資本金の額
2021 年 3 月末日現在
資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
発行可能株式総数 799 万 9,980 株
発行済株式総数 260 万 8,525 株
過去 5 年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
ｂ . 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
され、その任期は選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
のときまでです。
取締役会は、 4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
たがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決
定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができま
す。
② 投資運用の意思決定機構
投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
イ．商品会議
ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
す。
ロ . 商品担当役員
商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
書を決定します。
ハ．運用会議
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ニ．運用部長・ファンドマネージャー
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
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ホ．運用審査会議、リスクマネジメント会議および経営会議
・運用審査会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
議・決定します。
・リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
・経営会議
法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
２ 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託
の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を
行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
2021 年 3 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとお
りです。
基本的性格 本数（本） 純資産額の合計額（百万円）
単位型株式投資信託 41 80,646
追加型株式投資信託 735 20,466,276
株式投資信託 合計 776 20,546,922
単位型公社債投資信託 54 165,335
追加型公社債投資信託 14 1,561,179
公社債投資信託 合計 68 1,726,514
総合計 844 22,273,436
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３ 【委託会社等の経理状況】
１．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第
59 号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等
に関する内閣府令」（平成 19 年８月６日内閣府令第 52 号）に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
52 年大蔵省令第 38 号。以下「中間財務諸表等規則」という。）並びに同規則第 38 条及び第 57 条の規定
により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成 19 年８月６日内閣府令第 52 号）に基づいて作
成しております。
なお、当中間会計期間（ 2020 年４月１日から 2020 年９月 30 日まで）は、改正府令附則第３条第１項
ただし書きにより、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。
２．当社は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づき、第 61 期事業年度（ 2019 年４月１日か
ら 2020 年３月 31 日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けており
ます。
また、第 62 期事業年度に係る中間会計期間（ 2020 年４月１日から 2020 年９月 30 日まで）の中間財務
諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
３．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(1) 【貸借対照表】
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2019 年３月 31 日） （ 2020 年３月 31 日）
資産の部
流動資産
現金・預金
28,489 2,741
有価証券
554 22,167
前払費用
214 205
未収委託者報酬
11,468 10,847
未収収益
98 63
その他 56 62
流動資産計
40,882 36,088
固定資産
有形固定資産 ※ 1 ※ 1
206 217
建物
10 7
器具備品
195 209
無形固定資産
2,821 2,362
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ソフトウェア
2,804 2,028
ソフトウェア仮勘定
17 333
投資その他の資産
12,799 15,844
投資有価証券
8,493 9,153
関係会社株式
1,836 3,972
出資金
183 183
長期差入保証金
1,070 1,069
繰延税金資産
1,183 1,431
31 33
その他
固定資産計
15,827 18,424
資産合計
56,709 54,512
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2019 年３月 31 日） （ 2020 年３月 31 日）
負債の部
流動負債
預り金
75 69
未払金
8,548 7,573
未払収益分配金
15 14
未払償還金
40 39
未払手数料
4,610 3,988
その他未払金
※ 2 3,882 ※ 2 3,530
未払費用
3,735 3,830
未払法人税等
726 656
未払消費税等
255 590
賞与引当金
725 688
2 5
その他
流動負債計
14,070 13,414
固定負債
退職給付引当金
2,389 2,574
役員退職慰労引当金
103 88
2 5
その他
固定負債計
2,496 2,667
負債合計
16,567 16,082
純資産の部
株主資本
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資本金
15,174 15,174
資本剰余金
11,495 11,495
資本準備金
資本剰余金合計
11,495 11,495
利益剰余金
利益準備金
374 374
その他利益剰余金
13,052 11,749
繰越利益剰余金
利益剰余金合計
13,426 12,123
株主資本合計
40,096 38,793
評価・換算差額等
46 △ 363
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計
46 △ 363
純資産合計
40,142 38,430
負債・純資産合計
56,709 54,512
(2) 【損益計算書】
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2018 年４月１日 （自 2019 年４月１日
至 2019 年３月 31 日） 至 2020 年３月 31 日）
営業収益
委託者報酬
76,052 69,550
673 583
その他営業収益
営業収益計
76,725 70,134
営業費用
支払手数料
35,789 31,120
広告宣伝費
694 745
調査費
9,066 8,858
調査費
1,057 1,188
委託調査費
8,009 7,670
委託計算費 1,410
1,351
営業雑経費
1,557 1,770
通信費
228 240
印刷費
513 524
協会費
55 56
諸会費
13 13
その他営業雑経費 746 936
営業費用計
48,459 43,906
一般管理費
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給料
5,755 5,793
役員報酬
373 374
給料・手当
4,145 4,335
賞与
510 395
賞与引当金繰入額
725 688
福利厚生費
796 838
交際費
64 62
旅費交通費
178 154
租税公課
472 451
不動産賃借料
1,291 1,299
退職給付費用
374 368
役員退職慰労引当金繰入額
34 37
固定資産減価償却費
907 925
諸経費 1,819 1,770
一般管理費計
11,693 11,702
営業利益
16,572 14,525
（単位 :百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2018 年４月１日
（自 2019 年４月１日
至 2019 年３月 31
至 2020 年３月 31 日）
日）
営業外収益
受取配当金
38 912
投資有価証券売却益
215 214
有価証券償還益
133 24
その他 134 78
営業外収益計
521 1,230
営業外費用
有価証券償還損
32 71
投資有価証券売却損
40 1
その他 60 54
営業外費用計
132 127
経常利益
16,961 15,629
特別損失
システム刷新関連費用
- 537
投資有価証券評価損
- 48
29 -
関係会社整理損失
特別損失計
29 585
税引前当期純利益
16,931 15,043
法人税、住民税及び事業税
5,076 4,555
法人税等調整額 △ 15 △ 78
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法人税等合計
5,060 4,477
当期純利益
11,870 10,566
(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 12,669 △ 12,669 △ 12,669
当期純利益 - - - 11,870 11,870 11,870
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額（純額）
当期変動額合計 - - - △ 798 △ 798 △ 798
当期末残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 216 216 41,112
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 12,669
当期純利益 - - 11,870
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 170 △ 170 △ 170
額（純額）
当期変動額合計 △ 170 △ 170 △ 969
当期末残高 46 46 40,142
当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
（単位：百万円）
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株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 11,868 △ 11,868 △ 11,868
当期純利益 - - - 10,566 10,566 10,566
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額（純額）
当期変動額合計 - - - △ 1,302 △ 1,302 △ 1,302
当期末残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 46 46 40,142
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 11,868
当期純利益 - - 10,566
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 410 △ 410 △ 410
額（純額）
当期変動額合計 △ 410 △ 410 △ 410
当期末残高 △ 363 △ 363 38,430
注記事項
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
( １ ) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
( ２ ) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売 却原価は
移動平均法により算定）を採用しております。
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時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
２．固定資産の減価償却の方法
( １ ) 有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 ８～ 18 年
器具備品 ４～ 17 年
( ２ ) 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
（５年間）に基づく定額法によっております。
３．引当金の計上基準
( １ ) 賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
( ２ ) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員･参与に
ついても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
( ３ ) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
額を計上しております。
４．消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
５．連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
６．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設されたグルー
プ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目
については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱
い」（実務対応報告第 39 号 2020 年３月 31 日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準
の適用指針」（企業会計基準適用指針第 28 号 2018 年２月 16 日）第 44 項の定めを適用せず、繰延税金
資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
（未適用の会計基準等）
１．収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29 号 2018 年３月 30 日）
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・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 30 号 2018 年３月
30 日）
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022 年３月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
２．時価の算定に関する会計基準等
・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第 30 号 2019 年７月４日）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 31 号 2019 年
７月４日）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第 10 号 2019 年７月４日）
(1) 概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」 ( 以下「時価算定会計基準等」という。 ) が開発され、時価
の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
ます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
(2) 適用予定日
2022 年３月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
（表示方法の変更）
（損益計算書）
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前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めておりました「受取配当金」は、営業外収
益の総額の 100 分の 10 を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法
の 変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」の「その他」に表示していた 172 百万円
は、「受取配当金」 38 百万円、「その他」 134 百万円として組替えております。
（貸借対照表関係）
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（ 2019 年３月 31 日） （ 2020 年３月 31 日）
建物 31 百万円 34 百万円
器具備品 264 百万円 276 百万円
※２ 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
（ 2019 年３月 31 日） （ 2020 年３月 31 日）
未払金 3,788 百万円 3,397 百万円
３ 保証債務
前事業年度（ 2019 年３月 31 日）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,719 百万円に対して保証を行ってお
ります。
当事業年度（ 2020 年３月 31 日）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,603 百万円に対して保証を行ってお
ります。
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合 計 2,608 － － 2,608
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２．配当に関する事項
（１） 配当金支払額
剰余金の配当の １株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円） 配当額（円）
決議
2018 年６月 25 日 2018 年 2018 年
普通株式 12,669 4,857
定時株主総会 ３月 31 日 ６月 26 日
（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019 年６月 21 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,868 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 4,550 円
④ 基準日 2019 年３月 31 日
⑤ 効力発生日 2019 年６月 24 日
当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合 計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
（１） 配当金支払額
剰余金の配当の １株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円） 配当額（円）
決議
2019 年６月 21 日 2019 年 2019 年
普通株式 11,868 4,550
定時株主総会 ３月 31 日 ６月 24 日
（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020 年６月 23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,564 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 4,050 円
④ 基準日 2020 年３月 31 日
⑤ 効力発生日 2020 年６月 24 日
（金融商品関係）
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１．金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
（２）金融商品の内容及びそのリスク
証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
おり、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
社株式は発行体の信用リスクに晒されております。
未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが 1 年以内の
支払期日であります。
（３） 金融商品に係るリスク管理体制
①市場リスクの管理
（ⅰ）為替変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
おります。
（ⅱ）価格変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
行っております。
②信用リスクの管理
発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
ント会議において報告を行っております。
２．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（ （注２） 参照のこと）。
前事業年度（ 2019 年３月 31 日）
（単位：百万円）
貸借対照表 計上額 (*1) 時価 (*1) 差額
28,489 28,489
（１）現金・預金 －
11,468
11,468
（２）未収委託者報酬 －
（３）有価証券及び投資有価証券
8,380 8,380
その他有価証券 －
48,338 48,338
資産計 －
（１）未払手数料 (4,610) (4,610) －
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（２）その他未払金 (3,882) (3,882) －
（３）未払費用（ *2 ） (2,805) (2,805) －
負債計 (11,298) (11,298) －
（ *1 ）負債に計上されているものについては、 ( ) で示しております。
（ *2 ）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
当事業年度（ 2020 年３月 31 日）
（単位：百万円）
貸借対照表 計上額 (*1) 時価 (*1) 差額
2,741 2,741
（１）現金・預金 －
10,847 10,847
（２）未収委託者報酬 －
（３）有価証券及び投資有価証券
21,900 21,900
有価証券 －
8,754 8,754
その他有価証券 －
44,243 44,243
資産計 －
（１）未払手数料 (3,988) (3,988) －
（２）その他未払金 (3,530) (3,530) －
（３）未払費用（ *2 ） (2,889) (2,889) －
負債計 (10,408) (10,408) －
（ *1 ）負債に計上されているものについては、 ( ) で示しております。
（ *2 ）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
（注１）金融商品の時価の算定方法
資 産
（１）現金・預金、並びに（２）未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
（３）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
項 （有価証券関係） をご参照下さい。
負 債
（１）未払手数料、（２）その他未払金、並びに（３）未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
区分
（ 2019 年３月 31 日） （ 2020 年３月 31 日）
（１）その他有価証券
非上場株式 666 666
（２）子会社株式及び関連会社株式
非上場株式 1,836 3,972
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（３）長期差入保証金 1,070 1,069
これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
（注３）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（ 2019 年３月 31 日）
（単位：百万円）
１年超 ５年超
１年以内 10 年超
５年以内 10 年以内
現金・預金 28,489 - - -
未収委託者報酬 11,468 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの 554 4,284 2,227 1,227
合計 40,512 4,284 2,227 1,227
当事業年度（ 2020 年３月 31 日）
（単位：百万円）
１年超 ５年超
１年以内 10 年超
５年以内 10 年以内
現金・預金 2,741 - - -
未収委託者報酬 10,847 - - -
有価証券及び投資有価証券
有価証券 21,900 - - -
その他有価証券のうち満期があるもの 267 3,463 1,184 -
合計 35,756 3,463 1,184 -
（有価証券関係）
１．子会社株式及び関連会社株式
前事業年度（ 2019 年３月 31 日）
子会社株式（貸借対照表計上額 1,836 百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度（ 2020 年３月 31 日）
子会社株式（貸借対照表計上額 1,944 百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額 2,027 百万
円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりませ
ん。
２．その他有価証券
前事業年度（ 2019 年３月 31 日）
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貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式 87 55 32
（２）その他 4,991 4,712 278
小計 5,079 4,767 311
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 3,301 3,560 △ 258
小計 3,301 3,560 △ 258
合計 8,380 8,328 52
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当事業年度（ 2020 年３月 31 日）
貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式 60 55 5
（２）その他 3,004 2,772 232
小計 3,064 2,827 237
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 27,589 28,354 △ 764
小計 27,589 28,354 △ 764
合計 30,654 31,181 △ 526
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
３．売却したその他有価証券
前事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
（百万円） （百万円） （百万円）
（１）株式 389 86 -
（２）その他
証券投資信託 3,517 128 40
合計 3,907 215 40
当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
（百万円） （百万円） （百万円）
（１）株式 - - -
（２）その他
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証券投資信託 1,492 214 1
合計 1,492 214 1
４．減損処理を行った有価証券
前事業年度において、 該当事項はありません。
当事業年度において、証券投資信託について 48 百万円の減損処理を行っております。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しておりま
す。
２．確定給付制度
( １ ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
当事業年度
前事業年度
（自 2019 年４月１日
（自 2018 年４月１日
至 2020 年３月 31 日）
至 2019 年３月 31 日）
2,350 百万 2,389 百
退職給付債務の期
首残高
円 万円
158
159
勤務費用
退職給付の支払
△ 171
△ 183
額
52
207
その他
退職給付債務の期
2,389
2,574
末残高
( ２ ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
当事業年度
前事業年度
（自 2019 年４月１日
（自 2018 年４月１日
至 2020 年３月 31 日）
至 2019 年３月 31 日）
2,389 百万円 2,574 百万円
非積立型制度の退職給付債務
貸借対照表に計上された負債と
2,574
2,389
資産の純額
2,574
退職給付引当金 2,389
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貸借対照表に計上された負債と
2,389 2,574
資産の純額
( ３ ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
前事業年度 当事業年度
（自 2018 年４月１日 （自 2019 年４月１日
至 2019 年３月 31 日） 至 2020 年３月 31 日）
勤務費用 158 百万円 159 百万円
その他 41 27
確定給付制度に係る退職給付費用 199 187
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 174 百万円、当事業年度 181 百万円であります。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2019 年３月 31 日） （ 2020 年３月 31 日）
繰延税金資産
788
退職給付引当金
731
170 198
システム関連費用
182 177
賞与引当金
141 129
未払事業税
94 94
出資金評価損
32 47
投資有価証券評価損
240 399
その他
1,592 1,835
繰延税金資産小計
評価性引当額 △ 164 △ 173
1,428 1,661
繰延税金資産合計
繰延税金負債
連結法人間取引（譲渡 △ 159 △ 159
益）
△ 85 △ 71
その他有価証券評価差
額金
△ 244 △ 230
繰延税金負債合計
繰延税金資産の純額 1,183 1,431
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２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度（ 2019 年３月 31 日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の５以下であるため注記を省略しております。
当事業年度（ 2020 年３月 31 日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の５以下であるため注記を省略しております。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［ 関連情報 ］
１ . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記載を省略しておりま
す。
２ . 地域ごとの情報
（１）営業収益
内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記
載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 ％を超えるため、
記載を省略しております。
３ . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ]
前事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 ]
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 ]
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
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１．関連当事者との取引
（ア） 財務諸表提出会社の子会社
前事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
議決権等
資本金又 の所有
会社等の 事業の 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 (被所有 ) 取引の内容 科目
名称 内容 との関係 （百万円） （百万円）
（百万円） 割合
（％）
Daiwa Asset
金融商
債務保証
(所有 )
Management
－
1,719 －
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 （注１）
(Singapore)
業
Ltd.
Daiwa
Portfolio
金融商
有償減資
(所有 )
3,293 － －
子会社 India 1,207 品取引 経営管理
Advisory
直接 91.0 （注２）
業
(India)
Private Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注１ ) シンガポール通貨庁（ MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及
び MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産
額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
( 注２ ) 当該子会社における 株主総会決議及びインド会社法法廷の承認に基づき払戻しを受けておりま
す。
当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
議決権等
資本金又 の所有
会社等の 事業の 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 (被所有 ) 取引の内容 科目
名称 内容 との関係 （百万円） （百万円）
（百万円） 割合
（％）
Daiwa Asset
金融商
債務保証
(所有 )
Management
－
1,603 －
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 （注）
(Singapore)
業
Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁（ MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
（イ） 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
前事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
議決権等
資本金ま
の所有 取引金額 期末残高
会社等の たは出資 事業の 関連当事者
種類 所在地 (被所有 ) 取引の内容 （百万円） 科目 （百万円）
名称 金 内容 との関係
割合 （注 1） （注 1）
（百万円）
（％）
証券投資信託
同一の親 金融商 証券投資信託受
東京都
の代行手数料
会社をも 大和証券㈱ 100,000 品取引 － 益証券の募集販 19,975 未払手数料 3,400
千代田区
つ会社 業 売 （注 2）
㈱大和総研
ソフトウェア
同一の親 情報
ビジネス・ 東京都 ソフトウェアの
の購入（注
会社をも 3,000 サービ － 1,052 未払費用 173
イノベー 江東区 開発
3）
つ会社 ス業
ション
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同一の親
不動産の賃借
大和プロパ 東京都 不動産 長期差入保
会社をも 100 － 本社ビルの管理 1,063 1,055
料（注 4）
ティ ㈱ 中央区 管理業 証金
つ会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注１ ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
(注２ ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委託
者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
(注３ ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定してお
ります。
(注４ ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
議決権等
資本金ま
の所有 取引金額 期末残高
会社等の たは出資 事業の 関連当事者
種類 所在地 (被所有 ) 取引の内容 （百万円） 科目 （百万円）
名称 金 内容 との関係
割合 （注 1） （注 1）
（百万円）
（％）
証券投資信託
同一の親 金融商 証券投資信託受
東京都
の代行手数料
会社をも 大和証券㈱ 100,000 品取引 － 益証券の募集販 16,953 未払手数料 2,984
千代田区
つ会社 業 売 （注 2）
㈱大和総研
ソフトウェア
同一の親 情報
ビジネス・ 東京都 ソフトウェアの
の購入（注
会社をも 3,000 サービ － 1,031 未払費用 224
イノベー 江東区 開発
3）
つ会社 ス業
ション
同一の親
不動産の賃借
大和プロパ 東京都 不動産 長期差入保
会社をも 100 － 本社ビルの管理 1,061 1,054
料（注 4）
ティ ㈱ 中央区 管理業 証金
つ会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注１ ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
(注２ ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委託
者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
(注３ ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定してお
ります。
(注４ ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
２ . 親会社に関する注記
株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
（自 2018 年４月１日 （自 2019 年４月１日
至 2019 年３月 31 日） 至 2020 年３月 31 日）
１株当たり純資産額 15,389.06 円 １株当たり純資産額 14,732.52 円
１株当たり当期純利益 4,550.81 円 １株当たり当期純利益 4,050.66 円
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( 注１ ) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。
( 注２ ) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
前事業年度 当事業年度
（自 2018 年４月１日 （自 2019 年４月１日
至 2019 年３月 31 日） 至 2020 年３月 31 日）
当期純利益（百万円） 11,870 10,566
普通株式の期中平均株式数（株） 2,608,525 2,608,525
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
中間財務諸表
( １ ) 中間貸借対照表
（単位 : 百万円）
当中間会計期間
（ 2020 年９月 30 日）
資産の部
流動資産
現金・預金 2,811
有価証券 12,910
未収委託者報酬 11,357
360
その他
流動資産合計 27,439
固定資産
※１
有形固定資産 226
無形固定資産
ソフトウエア 1,720
687
その他
無形固定資産合計 2,408
投資その他の資産
投資有価証券 10,638
関係会社株式 3,972
繰延税金資産 1,053
1,286
その他
投資その他の資産合計 16,951
固定資産合計 19,586
資産合計 47,025
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位 : 百万円）
当中間会計期間
（ 2020 年９月 30 日）
負債の部
流動負債
未払金 5,860
未払費用 3,365
未払法人税等 594
賞与引当金 571
その他 ※２ 608
流動負債合計
11,000
固定負債
退職給付引当金 2,609
役員退職慰労引当金 110
その他 4
固定負債合計
2,724
負債合計
13,724
純資産の部
株主資本
資本金 15,174
資本剰余金
資本準備金 11,495
資本剰余金合計
11,495
利益剰余金
利益準備金 374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 5,784
利益剰余金合計
6,158
株主資本合計
32,828
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 472
評価・換算差額等合計
472
純資産合計
33,301
負債・純資産合計
47,025
( ２ ) 中間損益計算書
（単位 : 百万円）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当中間会計期間
（自 2020 年４月１日
至 2020 年９月 30 日）
営業収益
委託者報酬 31,426
214
その他営業収益
営業収益合計 31,641
営業費用
支払手数料 13,509
5,825
その他営業費用
営業費用合計 19,334
※１ 5,708
一般管理費
営業利益 6,597
営業外収益 ※２ 239
※３ 156
営業外費用
経常利益 6,679
特別利益 －
－
特別損失
税引前中間純利益 6,679
2,071
法人税、住民税及び事業税
8
法人税等調整額
中間純利益 4,599
( ３ ) 中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間（自 2020 年４月１日 至 2020 年９月 30 日 ）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793
当中間期変動額
剰余金の配当 - - - △ 10,564 △ 10,564 △ 10,564
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中間純利益 - - - 4,599 4,599 4,599
株主資本以外の
項目の当中間期 - - - - - -
変動額（純額）
当中間期変動額合計 - - - △ 5,965 △ 5,965 △ 5,965
当中間期末残高 15,174 11,495 374 5,784 6,158 32,828
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 △ 363 △ 363 38,430
当中間期変動額
剰余金の配当 - - △ 10,564
中間純利益 - - 4,599
株主資本以外の
項目の当中間期 836 836 836
変動額（純額）
当中間期変動額合計 836 836 △ 5,128
当中間期末残高 472 472 33,301
注記事項
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
（１）子会社及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
（２）その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
価は移動平均法により算定）を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
２．固定資産の減価償却の方法
（１）有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ８ ～ 18 年
器具備品 ４～ 17 年
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（２）無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期
間（５年間）に基づく定額法によっております。
３．引当金の計上基準
（１）賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上し
ております。
（２）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上し
ております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及
び実績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・
参与及び上席参事についても、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上してお
ります。
（３）役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当中間会計期間末要
支給額を計上しております。
４．消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜 方式 によっております。
５． 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
６．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設されたグ
ループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行わ
れた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に
関する取扱い」 （実務対応報告第 39 号 2020 年３月 31 日）第３項の取扱いにより、「税効果会計
に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 28 号 2018 年２月 16 日）第 44 項の定めを
適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいておりま
す。
（追加情報）
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第 30 号 2019 年７月４日。以下「時価算定会
計基準」という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第 19 項及び「金融
商品に関する会計基準」（企業会計基準第 10 号 2019 年７月４日）第 44 －２項に定める経過的な
取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用すること
としました。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等
の注記を行うこととしました。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（中間貸借対照表関係）
※１ 減価償却累計額
当中間会計期間
（ 2020 年９月 30 日現在）
有形固定資産 316 百万円
※２ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その
他」に含めて表示しております。
３ 保証債務
当中間会計期間（ 2020 年９月 30 日現在）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,623 百万円 に対して保証を行ってお
ります。
（中間損益計算書関係）
※１ 減価償却実施額
当中間会計期間
（自 2020 年４月 １日
至 2020 年９月 30 日）
有形固定資産 11 百万円
無形固定資産 327 百万円
※２ 営業外収益の主要項目
当中間会計期間
（自 2020 年４月 １日
至 2020 年９月 30 日）
投資有価証券売却益 203 百万円
※３ 営業外費用の主要項目
当中間会計期間
（自 2020 年４月 １日
至 2020 年９月 30 日）
為替差損 63 百万円
46 百万円
有価証券償還損
33 百万円
投資有価証券売却損
（中間株主資本等変動計算書関係 )
当中間会計期間（自 2020 年４月１日 至 2020 年９月 30 日）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 （単位：千株）
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
配当金支払額
１株当たり
配当金の総額
決議 株式の種類 配当額 基準日 効力発生日
（百万円）
（円）
2020 年６月 23 日
4,050
普通株式 10,564 2020 年３月 31 日 2020 年６月 24 日
定時株主総会
（金融商品関係）
当中間会計期間（ 2020 年９月 30 日）
金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりで
あります。なお、企業会計基準適用指針第 31 号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（以下、
「時価算定適用指針」という。）第 26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価格のない株式等
は、次表には含めておりません。
また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３
つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それら
のインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も
低いレベルに時価を分類しております。
（１）時価をもって中間貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）
中間貸借対照表計上額 (*1)
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券（※１） 60 60
資産合計 60 60
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（※１）時価算定適用指針第 26 項に従い経過措置を適用し、有価証券 410 百万円、投資有価証券 9,911 百万
円は上記の表に含めておりません。
（２）時価をもって中間貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、コマーシャル・ペーパー、未払金及び未払費用は、短期間（１年以
内）で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
（注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル１に分類
しております。なお、時価算定適 用指針第 26 項に 従い経過措置を適用している有価証券は、公表さ
れている基準価格によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関
する事項については、注記事項（有価証券関係）をご参照下さい。
（注２）市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価
のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
（単位：百万円）
区分 当中間会計期間
非上場株式等 666
子会社株式 1,944
関連会社株式 2,027
（有価証券関係）
当中間会計期間（ 2020 年９月 30 日）
１．子会社株式及び関連会社株式
子会社株式（中間貸借対照表計上額 1,944 百万円）及び関連会社株式（中間貸借対照表計上
額 2,027 百万円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
２．その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価 差額
計上額（百万円） （百万円） （百万円）
中間貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
60 55
（１）株式 5
（２）その他 7,989 7,141 847
8,049 7,196
小計 852
中間貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
その他 14,833 15,006 △ 173
小計 14,833 15,006 △ 173
合計 22,882 22,203 679
（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がないことから、上
表の「その他有価証券」には含めておりません。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当中間会計期間（自 2020 年４月１日 至 2020 年９月 30 日）
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報］
当中間会計期間（自 2020 年４月１日 至 2020 年９月 30 日）
１ . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記載を省略し
ております。
２ . 地域ごとの情報
（１）営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営 業収益の 90 ％を超えるため、
記載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 ％を超えるた
め、記載を省略しております。
３ . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の 10 ％以上を占める相手先がないため、記載はあり
ません。
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
当中間会計期間（自 2020 年４月１日 至 2020 年９月 30 日）
該当事項はありません。
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
当中間会計期間（自 2020 年４月１日 至 2020 年９月 30 日）
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
当中間会計期間（自 2020 年４月１日 至 2020 年９月 30 日）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（ １ 株当たり情報）
当中間会計期間
（自 2020 年４月１日
至 2020 年９月 30 日）
１株当たり純資産額 12,766.41 円
１株当たり中間純利益 1,763.16 円
（注１） 潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため
記載しておりません。
（注２） １株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
当中間会計期間
（自 2020 年４月１日
至 2020 年９月 30 日 ）
中間純利益 ( 百万円 ) 4,599
普通株式に係る中間純利益 ( 百万円 ) 4,599
普通株主に帰属しない金額 ( 百万円 ) －
普通株式の期中平均株式数 ( 株 ) 2,608,525
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４ 【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。 ) 。
② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと ( 投資者の保護に欠け、若
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。 ) 。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
して内閣府令で定める行為。
５ 【その他】
ａ . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
2020 年 4 月 1 日付で、定款について次の変更をいたしました。
・ 商号の変更（大和アセットマネジメント株式会社に変更）
ｂ . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２ 【その他の関係法人の概況】
１ 【名称、資本金の額及び事業の内容】
（ 1 ）受託会社
① 名称 三井住友信託銀行株式会社
② 資本金の額 342,037 百万円（ 2020 年 3 月末日現在）
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業
務を営んでいます。
(2) 販売会社
① 名称 株式会社関西みらい銀行
② 資本金の額 38,971 百万円（ 2020 年 3 月末日現在）
③ 事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
＜参考＞「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」の投資顧問会社
① 名称 コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク
② 資本金の額 527 千米ドル（ 2019 年 12 月末日現在）
③ 事業の内容 資産運用業務を行なっています。
２ 【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計
算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認めら
れる外国の金融機関が行なう場合があります。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解
約金の支払いに関する事務等を行ないます。
３ 【資本関係】
該当事項はありません。
＜再信託受託会社の概要＞
名称：株式会社日本カストディ銀行
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
資本金の額 ： 51,000 百万円（ 2020 年 7 月 27 日現在）
事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づ
き信託業務を営んでいます。
再信託の目的：原信託契約にかかる信託事務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託受
託会社 へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的と
します。
第３ 【その他】
(1) 目論見書の表紙から本文の前までの記載等について
① 金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号）第 13 条の規定に基づく目論見書である旨を記載することが
あります。
② 目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
書）」という名称を用いることがあります。
③ 委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
④ 詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
・委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
・請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
⑤ 使用開始日を記載することがあります。
⑥ 届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
・届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
・届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
⑦ 次の事項を記載することがあります。
・投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその
旨の記録をしておくべきである旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
⑧ 委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
⑨ ファンドの形態等を記載することがあります。
⑩ 図案を採用することがあります。
⑪ ファンドの管理番号等を記載することがあります。
⑫ 委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス（当該
アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
⑬ UD FONT マークおよび説明文を記載することがあります。
(2) 当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。
(3) 交付目論見書に最新の 運用実績を記載することがあります。
(4) 請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2020 年５月 22 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員業
公認会計士 小倉 加奈子 印
務執行社員
指定有限責任社員業
公認会計士 間瀬 友未 印
務執行社員
指定有限責任社員業
公認会計士 深井 康治 印
務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社（旧社名 大和証券投資信託
委託株式会社）の 2019 年４月１日から 2020 年３月 31 日までの第 61 期事業年度の財務諸表、すなわち、
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、大和アセットマネジメント株式会社（旧社名 大和証券投資信託委託株式会社）の 2020 年
３月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を全ての重要な点において適
正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
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以 上
(注 )１ . 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２ . XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2021 年 4 月 2 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられている世界６資産均等分散ファンド（毎月分配型）の 2020 年 9 月 8 日から
2021 年 3 月 8 日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並
びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、世界６資産均等分散ファンド（毎月分配型）の 2021 年 3 月 8 日現在の信託財産の状態及び同
日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
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監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2020 年 11 月 20 日
大和アセットマネジメント 株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の 2020 年４月１日から 2021 年
３月 31 日までの第 62 期事業年度の中間会計期間（ 2020 年４月１日から 2020 年９月 30 日まで）に係る中
間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計
方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の 2020 年９月 30 日現在の財政状態及び同
日をもって終了する中間会計期間（ 2020 年４月１日から 2020 年９月 30 日まで）の経営成績に関する有
用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
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監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
なる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
いるかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注 )１ . 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２ . XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
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