iFree 8資産バランス 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | iFree 8資産バランス |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年5月31日 提出
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【届出の対象とした募集内国投資信託受 iFree 8資産バランス
益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託受 10兆円を上限とします。
益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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第一部 【証券情報】
(1) 【ファンドの名称】
iFree 8資産バランス
(2) 【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託(契約型)の受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後述の「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
機関の下位の口座管理機関(社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振
替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社
は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受
益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
(3) 【発行(売出)価額の総額】
10 兆円を上限とします。
(4) 【発行(売出)価格】
1 万口当たり取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の 9:00 ~ 17:00 )
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
(5) 【申込手数料】
① 取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴
収している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることが
できます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
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電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の 9:00 ~ 17:00 )
② 申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
③ 「分配金再投資コース」の収益 分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(6) 【申込単位】
販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の 9:00 ~ 17:00 )
(7) 【申込期間】
2021 年 6 月 1 日から 2021 年 11 月 30 日まで(継続申込期間)
(終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。)
(8) 【申込取扱場所】
委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の 9:00 ~ 17:00 )
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
(9) 【払込期日】
受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日(くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。)まで
に、取得申込代金(取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額の合
計額をいいます。以下同じ。)を販売会社において支払うものとします。
販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれ
る日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
(10) 【払込取扱場所】
受益権の取得申込者は、取得申込代金を、申込取扱場所において支払うものとします。申込取扱場所
については、前 (8) をご参照下さい。
(11) 【振替機関に関する事項】
振替機関は下記のとおりです。
株式会社 証券保管振替機構
(12) 【その他】
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① 受益権の取得申込者は、申込取扱場所において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうもの
とします。
② ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行またはロンドンの銀行のいず
れかの休業日と同じ日付の日を申込受付日とする受益権の取得および換金の申込みの受付けは行ない
ません。
申込受付中止日は、販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
③ 委託会社の各営業日(※)の午後 3 時までに受付けた取得および換金の申込み(当該申込みにかか
る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎ
て行なわれる申込みは、翌営業日(※)の取扱いとなります。
( ※)前②の申込受付中止日を除きます。
④ 金融商品取引所(金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2
条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場をいい、単に「取引所」ということがあります。以下同
じ。)等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非
常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大な
政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関す
る障害等)が発生し、委託会社が追加設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、取得申込
みの受付けを中止することができるほか、すでに受付けた取得申込みを取消すことができるものとし
ます。
⑤ 当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資
コース」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」が
あります。取扱い可能なコースについては、販売会社にお問合わせ下さい。なお、コース名は、販売
会社により異なる場合があります。
⑥ 「分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にし
たがい契約を締結します。なお、上記の契約または規定について、別の名称で同様の権利義務関係を
規定する契約または規定が用いられることがあり、この場合上記の契約または規定は、当該別の名称
に読替えるものとします(以下同じ。)。
⑦ 取得申込金額に利息は付きません。
⑧ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関
の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、一部解約金は、社振法および上記「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の振
替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
◆投資信託振替制度とは、
ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいま
す。)への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
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第二部 【ファンド情報】
第1 【ファンドの状況】
1 【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、値動きの異なる8つの資産クラスに分散投資を行ない、信託財産の着実な成長と安定
した収益の確保をめざして運用を行ないます。一般 社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分
は、次のとおりです。
単位型投信・追加型 追加型投信
投信
商品分類 投資対象地域 内外
投資対象資産 ( 収益 資産複合
の源泉 )
投資対象資産 その他資産(投資信託証券(資産複合 資産配分固定
型(株式、債券、不動産投信)))
決算頻度 年 1 回
属性区分
投資対象地域 グローバル(含む日本)
投資形態 ファミリーファンド
為替ヘッジ 為替ヘッジなし
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しており
ます。
(注 1 )商品分類の定義
・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産と
ともに運用されるファンド
・「内外」…目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいます。)において、国内およ
び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
・「資産複合」…目論見書等において、株式、債券、不動産投信(リート)およびその他資産のうち
複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
(注 2 )属性区分の定義
・「その他資産」…組入れている資産
・「資産複合 資産配分固定型」…目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるもの
・「年 1 回」…目論見書等において、年 1 回決算する旨の記載があるもの
・「グローバル」…目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記
載があるもの
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・「ファミリーファンド」…目論見書等において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投
資されるものを除きます。)を投資対象として投資するもの
・「為替ヘッジなし」…目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは
為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
※商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ(アド
レス http://www.toushin.or.jp/ )をご参照下さい。
<信託金の限度額>
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、 3,000 億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
<ファンドの特色>
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(2) 【ファンドの沿革】
2016 年 9 月 8 日 信託契約締結、当初自己設定、運用 開始
(3) 【ファンドの仕組み】
受益者 お申込者
収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金 ( ※ 3)
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受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社
との契約(※ 1 )に基づき、次の業務を行ないま
す。
①受益権の募集の取扱い
お取扱窓口 販売会社
②一部解約請求に関する事務
③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務 など
↑↓※ 1 収益分配金、償還金など↑↓お申込金 ( ※ 3)
当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信
託契約」といいます。 )( ※ 2) の委託者であり、次
の業務を行ないます。
大和アセットマネジ
①受益権の募集・発行
委託会社
メント株式会社
②信託財産の運用指図
③信託財産の計算
④運用報告書の作成 など
↓運用指図 ↑↓※ 2 損益↑↓信託金 ( ※ 3)
信託契約 ( ※ 2) の受託者であり、次の業務を行な
います。なお、信託事務の一部につき 株式会社日
三井住友信託銀行
本カストディ銀行 に委託することができます。ま
株式会社
た、外国における資産の保管は、その業務を行な
受託会社
再信託受託会社:
うに充分な能力を有すると認められる外国の金融
株式会社日本カスト
機関が行なう場合があります。
ディ銀行
①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
②信託財産の計算 など
損益↑↓投資
内外の株式・債券およびリート(不動産投資信託) など
投資対象
( ファミリーファンド方式で運用を行ないます。)
(注)「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は、自動的に再投資されます。
※ 1 :受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務の内容等が規定されています。
※ 2 :「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項(運用方針、委託会社および受
託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等)が規定されています。
※ 3 : 販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
す。
◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会
社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
<委託会社の概況( 2021 年 3 月末日現在)>
・資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
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・沿革
1959 年 12 月 12 日 大和証券投資信託委託株式会社として設立
1960 年 2 月 17 日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1960 年 4 月 1 日 営業開始
1985 年 11 月 8 日 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
1995 年 5 月 31 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
業の登録を受ける。
1995 年 9 月 14 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
契約にかかる業務の認可を受ける。
2007 年 9 月 30 日 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第 29 条の登録を受けたものとみ
なされる。
(金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第 352 号)
2020 年 4 月 1 日 大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
・大株主の状況
名 称 住 所 所有 比率
株式数
株 %
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 2,608,525 100.00
2 【投資方針】
(1) 【投資方針】
① 主要投資対象
下記の各マザーファンド(以下総称して「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資
対象とします。
※ 各マザーファンドは、それぞれかっこ内に掲げる指数に採用されている資産に投資を行ない、投
資成果を当該指数の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
1 .トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券 (東証株価指数)
2 .外国株式インデックスマザーファンドの受益証券(MSCIコクサイ指数(円ベース))
3 .ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンドの受益証券( FTSE RAFI エ
マージング インデックス(円換算))
4 .ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)の受益証券(NOMURA-BPI総合
指数)
5 .外国債券インデックスマザーファンドの受益証券( FTSE 世界国債インデックス(除く日本、ヘッ
ジなし・円ベース))
6 .ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンドの受益証券( JP モルガン ガバメント・ボン
ド・インデックス-エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算))
7 .ダイワJ-REITマザーファンドの受益証券(東証 REIT 指数(配当込み))
8. ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドの受益証券(S&P先進国REIT
指数(除く日本)(円ベース))
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② 投資態度
イ. 主として、マザーファンドの受益証券を通じて、次の資産クラスに投資を行ない、信託財産の着
実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
1 .国内 株 式
2 .先進国株式
3 .新興国株式
4 .国内 債券
5 .先進国 債券
6 .新興国 債券
7 . 国内リート
8 . 海外リート
ロ.各資産クラスの配分比率については、均等とすることを目標とします。
ハ.各資産クラスの配分比率の合計は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ニ.為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ホ.安定した収益の確保および効率的な運用を行なうためのものとして定める次の目的により投資す
る場合を除き、法人税法第 61 条の 5 第 1 項に規定するデリバティブ取引にかかる権利に対する投資と
して運用を行ないません。
(a) 投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
(b) 信託財産の資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスク(為替相場の
変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の
生じるおそれをいいます。)を減じる目的
(c) 法人税法施行規則第 27 条の 7 第 1 項第 6 号に規定する先物外国為替取引により、信託財産の資産
または負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的
へ . 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 【投資対象】
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、 主として、 大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし三井住友信託
銀行株式会社を受託者として締結された次の 1 .から 8 .までに掲げる親投資信託(以下総称して「マ
ザーファンド」といいます。)の受益証券、ならびに次の 9 .から 12 .までに掲げる有価証券(金融
商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投
資することを指図することができます。
1 .トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券
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2 .外国株式インデックスマザーファンドの受益証券
3 .ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンドの受益証券
4 .ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)の受益証券
5 .外国債券インデックスマザーファンドの受益証券
6 .ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンドの受益証券
7 .ダイワJ-REITマザーファンドの受益証券
8. ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドの受益証券
9 .コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
10 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 9 .の証券の性質を有するもの
11 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
12 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引 市場において売買される手形
(3) 【運用体制】
① 運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
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② 運用方針の決定にかかる過程
運用方針は次の過程を経て決定しております。
イ.基本計画書の策定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
ロ.基本的な運用方針の決定
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ハ.運用計画書の作成・承認
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
③ 職務権限
ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
よって、次のように定められています。
イ. CIO ( Chief Investment Officer )( 3 名)
運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
・基本的な運用方針の決定
・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
ロ. Deputy-CIO ( 0 ~ 5 名程度)
CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ハ . インベストメント・オフィサー( 0 ~ 5 名程度)
CIO および Deputy-CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ニ.運用部長(各運用部に 1 名)
ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
ホ . 運用チームリーダー
ファンドの基本的な運用方針を策定します。
ヘ.ファンドマネージャー
ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
④ 運用審査会議、リスクマネジメント会議および経営会議
次のとおり各会議体において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事務局となる
内部管理関連部門の人員は 25 ~ 35 名程度です。
イ.運用審査会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
議・決定します。
ロ.リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
ハ.経営会議
法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
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⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は 2021 年 3 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
(4) 【分配方針】
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
② 原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案
して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがありま
す。
③ 留保益は、前 (1) に基づいて運用します。
(5) 【投資制限】
① 株式(信託約款)
株式への直接投資は、行ないません。
② 外貨建資産(信託約款)
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
③ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
④ 外国為替予約取引(信託約款)
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図
をすることができます。
⑤ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ 100 分の 10 、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
うこととします。
⑥ 資金の借入れ(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コー
ル市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
証券等の運用は行なわないものとします。
ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、も
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しくは償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有
価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借
入 指図を行なう日における信託財産の純資産総額の 10 %を超えないこととします。
ハ.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
<参考>マザーファンドの概要
1 .トピックス・インデックス・マザーファンド
(1) 投資方針
① 投資対象
東京証券取引所第一部上場株式(上場予定を含みます。)を投資対象とします。
② 投資態度
投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行ないま
す。
イ.上記投資対象銘柄のうちの 200 銘柄以上に、原則として、分散投資を行ないます。
ロ.ポートフォリオは、東証株価指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、東証株価指
数との連動性を維持するよう構築します。
ハ.株式の組入比率は、高位を保ちます。
(2) 投資対象
① 委託会社は、信託金を、次の有価証券 (金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。) で市場性のあるものに投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
3. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券 に限ります。)
4. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
なお、前 1. の証券または証書を以下「株式」といいます。
② 委託会社 は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
(3) 主な投資制限
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① 株式
株式への投資には、制限を設けません。
② 先物取引等
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および信託財産が運用対象とする有価証券
の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品
取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引
法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引
法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と
類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および信託財産に属する資産の価格変動リ
スクを回避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならび
に外国の取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をす
ることができます。
③ スワップ取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する
取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額が、
信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
なった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
図するものとします。
ニ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
2 .外国株式インデックスマザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
外国の株式(預託証書を含みます。)を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ.主として外国の株式(預託証書を含みます。)に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(円
ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
ロ.保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
保有外貨建資産の売買代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なう
ことができるものとします。
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ハ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
と があります。
(2) 投資対象
① 委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証
券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1 .外国通貨表示の株券または新株引受権証書
2 .国債証券
3 .地方債証券
4 .特別の法律により法人の発行する債券
5 .社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6 .特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。)
7 .特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。)
8 .協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。)
9 .特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。)
10 .コマーシャル・ペーパー
11 .外国通貨表示の新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
同じ。)および新株予約権証券
12 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
13 .投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。)
14 .投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。)
15 .外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
16 .預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
17 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
18 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
19. 抵当証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。)
20 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
21 .外国の者に対する権利で前 20. の有価証券の性質を有するもの
なお、 前 1. の証券または証書、 前 12. ならびに 前 16. の証券または証書のうち 前 1. の証券または証書
の性質を有するものを以下「株式」といい、 前 2. から 前 6. までの証券および 前 12. ならびに 前 16. の証
券または証書のうち 前 2. から 前 6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、 前 13. の
証券および 前 14. の証券を以下「投資信託証券」といいます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
② 委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
と を指図することができます。
1 .預金
2 .指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3 .コール・ローン
4 .手形割引市場において売買される手形
5 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 .外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式
株式への投資割合には、制限を設けません。
② 投資信託証券
投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資は、信託財産の純資産総額の 5 %以下と
します。
③ 外貨建資産
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
3 .ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
次の有価証券を主要投資対象とします。
イ.新興国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定 を含みま
す。)
ロ. 新興国 の企業のDR(預託証券)
ハ. FTSE RAFI エマージング インデックスとの連動をめざすETF(上場投資信託証券)
② 投資態度
イ 主として、新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。以下同じ。)(※)に投資し、投資成
果を FTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を
行ないます。
※ 効率性の観点から FTSE RAFI エマージング インデックスとの連動をめざすETF(上場投資
信託証券)に投資する場合があります。
ロ 株式およびETF(上場投資信託証券)の組入比率の合計は、通常の状態で信託財産の純資産総
額の 80 %程度以上に維持することを基本とします。
ハ 運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等や外国為替予約取引等を利用することがありま
す。このため、株式の組入総額ならびに株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託
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財産の純資産総額を超えることがあります。また、外貨建資産の組入総額ならびに外国為替予約取
引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ニ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ホ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
④、⑤および⑥に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券
とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1 .外国通貨表示の株券または新株引受権証書
2 .国債証券
3 .地方債証券
4 .特別の法律により法人の発行する債券
5 .社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6 .特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。)
7 .特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。)
8 .協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。)
9 .特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。)
10 .コマーシャル・ペーパー
11 .外国通貨表示の新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
同じ。)および新株予約権証券
12 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
13 .投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。)
14 .投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
15 .外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
16 .オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、
有価証券にかかるものに限ります。)
17 .預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
18 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
19 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
20. 抵当証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。)
21 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
22 .外国の者に対する権利で前 21. の有価証券の性質を有するもの
なお、 前 1. の証券または証書ならびに 前 12. および 前 17. の証券または証書のうち 前 1. の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、 前 2. から 前 6. までの証券ならびに 前 14. の証券のう
ち投資法人債券ならびに 前 12. および 前 17. の証券または証書のうち 前 2. から 前 6. までの証券の性質を
有するものを以下「公社債」といい、 前 13. の証券および 前 14. の証券(投資法人債券を除きます。)
を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1 .預金
2 .指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3 .コール・ローン
4 .手形割引市場において売買される手形
5 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 .外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式
株式への投資割合には、制限を設けません。
② 投資信託証券
投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 %以
下とします。
③ 外貨建資産
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ 先物取引等
イ.委託会社 は、わが国の 金融商品取引所 における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項
第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の 金融商品取引所 におけるこれらの取引と類似の取
引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるもの
とします(以下同じ。)。
ロ.委託会社 は、わが国の 金融商品取引所 における通貨にかかる先物取引ならびに外国の 金融商品取
引所 における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができま
す。
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ハ.委託会社 は、わが国の 金融商品取引所 における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
びに外国の 金融商品取引所 における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
することができます。
⑤ スワップ取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取
引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
るものとします。
ニ. スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥ 金利先渡取引および為替先渡取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
有金利商品(信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに 前 (2) ③の
1. から 4. に 掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。)の時価総額を超えない
ものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減少し
て、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合には、委
託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとしま
す。
ニ.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保
有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価
総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取
引の一部の解約を指図するものとします。
ホ.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
ヘ.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
4 .ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)
(1) 投資方針
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
① 主要投資対象
内外の公社債等(各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。以下同
じ。)を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ.主としてわが国の公社債等に投資しベンチマーク(NOMURA-BPI総合指数)の動きに連
動する投資成果をめざします。
ロ.運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、公社債の組入
総額ならびに債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
があります。
ハ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じたとき、
償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことが
あります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲
げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
④、⑤および⑥に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1 .転換社債の転換、新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および
第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新
株予約権に限ります。)の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受
権証書
2 .国債証券
3 .地方債証券
4 .特別の法律により法人の発行する債券
5 .社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。)
7 .コマーシャル・ペーパー
8 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 7. までの証券または証書の性質を
有するもの
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9 .投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。)
10 .投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。)
11 .外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
12 .預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
13 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
14 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券 に限ります。)
15 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
16 .外国の者に対する権利で前 15. の有価証券の性質を有するもの
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1 .預金
2 .指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3 .コール・ローン
4 .手形割引市場において売買される手形
5 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 .外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式
株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10 %以下とします。
② 投資信託証券
投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 %以下とします。
③ 外貨建資産
外貨建資産への投資は、行ないません。
④ 先物取引等
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における有価証券
先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物
取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション
取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所にお
けるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、
オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
ロ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利にかかる先物
取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引
を行なうことの指図をすることができます。
⑤ スワップ取引
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいま
す。)を行なうことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
るものとします。
ニ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥ 金利先渡取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
ません。
ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
部の解約を指図するものとします。
ニ.金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ.委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
5 .外国債券インデックスマザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
外国の公社債を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ.主として外国の公社債に投資し、投資成果を FTSE 世界国債インデックス(除く日本、ヘッジな
し・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
ロ.保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうこ
とができるものとします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ハ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
と があります。
(2) 投資対象
① 委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証
券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 転換社債の転換、新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行
使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。)
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。)
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。)
9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。)
10. コマーシャル・ペーパー
11. 外国通貨表示の新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
同じ。)および新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。)
14. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。)
15. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
16. 預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
17. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
18. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
19. 抵当証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。)
20. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
21. 外国の者に対する権利で前 20. の有価証券の性質を有するもの
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
② 委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式
株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権( 転換社債型新株予約権付社債 の新株予約権に
限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の 30 %以下としま
す。
② 投資信託証券
投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の 5 %以下とします。
③ 同一銘柄の株式
同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の 10 %以下とします。
④ 外貨建資産
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
6 .ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
新興国通貨建ての債券を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ.主として、新興国通貨建ての債券に投資し、投資成果を JP モルガン ガバメント・ボンド・イン
デックス-エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動さ
せることをめざして運用を行ないます。
ロ.運用の効率化をはかるため、債券先物取引等や外国為替予約取引等を利用することがあります。
このため、債券の組入総額ならびに債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純
資産総額を超えることがあります。また、外貨建資産の組入総額ならびに外国為替予約取引等の買
建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ハ.為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
④、⑤および⑥に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券
とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1 . 転換社債の転換、新株予約権( 転換社債型新株予約権付社債 の新株予約権に限ります。)の行
使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株券または新株引受権証書
2 .国債証券
3 .地方債証券
4 .特別の法律により法人の発行する債券
5 .社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除き
ます。)
6 .特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。)
7 .コマーシャル・ペーパー
8 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、 前 1. から前 7. まで の証券または証書の性質を
有するもの
9 .投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。)
10 .投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。)
11 .外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
12 .オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、
有価証券にかかるものに限ります。)
13 .預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
14 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
15 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
16 .抵当証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。)
17 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
18 .外国の者に対する権利で前 17. の有価証券の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書ならびに前 8. および前 13. の証券または証書のうち前 1. の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券ならびに前 10. の証券のう
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ち投資法人債券ならびに前 8. および前 13. の証券または証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を
有するものを以下「公社債」といい、前 9. の証券および前 10. の証券(投資法人債券を除きます。)
を 以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式
株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10 %以下とします。
② 投資信託証券
投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 %以
下とします。
③ 外貨建資産
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ 先物取引等
イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項
第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるもの
とします(以下同じ。)。
ロ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取
引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができま
す。
ハ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
することができます。
⑤ スワップ取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取
引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
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資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
る ものとします。
ニ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥ 金利先渡取引および為替先渡取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
有金利商品(信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前 (2) ③の
1. から 4. に掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。)の時価総額を超えない
ものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減少し
て、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合には、委
託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとしま
す。
ニ.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保
有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価
総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取
引の一部の解約を指図するものとします。
ホ.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
ヘ.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
7 .ダイワJ-REITマザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
わが国の 金融商品取引所(※) 上場(上場予定を含みます。以下同じ。)の不動産投資信託の受益
証券および不動産投資法人の投資証券 (以下総称して「 不動産投資信託証券」といいます。)を主要投
資対象とします。
※金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに
規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号もしく
は同項第 5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。
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② 投資態度
イ.東京証券取引所が算出・公表する 「東証 REIT 指数」 に連動する投資成果をめざして運用を行ない
ます。
ロ.投資成果を 「東証 REIT 指数」 の動きにできるだけ連動させるため、組入銘柄は 「東証 REIT 指数」
の構成銘柄(採用予定を含みます。)とし、組入比率を高位に保ちます。
ハ.運用の効率化を図るため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。このため、不動
産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の
純資産総額を超えることがあります。
ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じたとき、
「東証 REIT 指数」 が改廃されたとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によって
は、上記の運用が行なわれないことがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲
げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
⑤に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券 (金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。) に投資することを指図することができます。
1 .コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2 .投資信託の受益証券( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号 で定めるものをいいます。)
3 .投資証券( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号 で定めるものをいいます。)
4 . 新投資口予約権証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいい、不動産投資信託証
券にかかる投資法人より発行されたものに限ります。)
5 . 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券 に限ります。)
なお、前 2. の証券および前 3. の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1 .預金
2 .指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3 .コール・ローン
4 .手形割引市場において売買される手形
(3) 主な投資制限
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
① 株式
株式への直接投資は、行ないません。
② 投資信託証券
投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
③ 同一銘柄の投資信託証券
同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、 信託財産の純資産総額の 30 %以下とします。ただ
し、当該同一銘柄の 「東証 REIT 指数」 における時価の構成割合が 30 %を超える場合には、当該指数に
おける構成割合の範囲で組入れることができるものとします。
④ 外貨建資産
外貨建資産への直接投資は、行ないません。
⑤ 先物取引
委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引(金融商品取引法第 28 条第
8 項第 3 号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをいいます。)および外国の金
融商品取引所におけるこの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
8 .ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要 投資対象
海外の金融商品取引所(※)上場(上場予定を含みます。以下同じ。)および店頭登録(登録予定
を含みます。以下同じ。)の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券(以下「不
動産投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
※ 金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号
ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号
もしくは同項第 5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。
② 投資態度
イ.主として海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券に投資し、ベンチマー
ク(S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)をいいます。以下同じ。)の動きに連動
する投資成果をめざして運用を行ないます。
ロ.組入銘柄はベンチマーク構成銘柄とし、不動産投資信託証券の組入比率を高位に保ちます。
ハ.運用の効率化を図るため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。このため、不動
産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の
純資産総額を超えることがあります。
ニ.保有外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
ホ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じたとき、
償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことが
あります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
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1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
⑤に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1 .コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. の証券または証書の性質を有するもの
3 .外国投資信託の受益証券( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいいます。)
4 .外国投資証券( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます。)
5 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
6 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券 に限ります 。)
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
(3) 主な投資制限
① 株式への直接投資は、行ないません。
② 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
③ 同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 30 %以下とします。ただ
し、「投資態度」で定めた指数における時価の構成割合が 30 %を超える場合には、当該指数における
構成割合の範囲で組入れることができるものとします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ 先物取引
委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引(金融商品取引法第 28 条第
8 項第 3 号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをいいます。)および外国の金
融商品取引所におけるこの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
3 【投資リスク】
(1) 価額変動リスク
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当ファンドは、株式、公社債、不動産投資信託証券など値動きのある証券(外国証券には為替リスク
もあります。)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されて
いるものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じ
た 利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
ますよう、よろしくお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
① 株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低い
ことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動
性が大きくなる傾向が考えられます。
② 公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値
動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。また、公社債の価格は、発
行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還
金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなく
なることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともありま
す。)。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込む
ことがあります。
新興国の公社債は、先進国の公社債と比較して価格変動が大きく、債務不履行が生じるリスクがよ
り高いものになると考えられます。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因
となり、投資元本を割込むことがあります。
③ リート(不動産投資信託)への投資に伴うリスク
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イ.リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見通し
や市場における需給等、さまざまな要因で変動します。
・ リートには資産規模が小さく、流動性が低いものもあります。このようなリートへの投資は、流
動性の高い株式等に比べ、より制約を受けることが考えられます。
・ 金利の上昇局面においては、他の、より利回りの高い債券等との比較でリートに対する投資価値
が相対的に低下し、価格が下落することも想定されます。
ロ.リートの価格や配当は、リートの収益や財務内容の変動の影響を受けます。
・リートの収益は、所有する不動産から得られる賃料収入がその大半を占めます。したがって、賃
料水準や入居率の低下等により賃料収入が減少した場合には、リートの収益が悪化し、価格や配
当が下落することが考えられます。
・リートの資産価値は、所有する不動産の評価等により変動します。市況の悪化、不動産の老朽化
等によってリートの資産価値が低下した場合には、価格が下落することがあります。なお、実物
資産である不動産には、人的災害、自然災害等に伴って大きな損害が発生する可能性もあり、こ
のような場合、リートの価格が大幅に下落することも想定されます。
・リートでは、投資資金を調達するために金融機関等から借入れを行なうことがあります。した
がって、金利上昇局面において金利負担等が増加し、収益の悪化要因となることが考えられま
す。
・法人形態のリートでは、経営陣の運営如何によっては収益や財務内容が著しく悪化する可能性が
あります。リートが倒産等に陥り、投資資金が回収できなくなることもありえます。
ハ.リートに関する法制度(税制、会計制度等)が変更となった場合、リートの価格や配当に影響を
与えることが想定されます。
・その他、不動産を取巻く規制(建築規制、環境規制等)に変更があった場合も、リートの価格や
配当が影響を受けることが考えられます。
・金融商品取引所が定める基準に抵触する等の理由から、リートが上場廃止になることもありま
す。
ニ.組入リートの市場価格が下落した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むこと
があります。
④ 外国証券への投資に伴うリスク
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イ.為替リスク
外貨建 資産 の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変
動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円
高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
特に、新興国の為替レートは短期間に大幅に変動することがあり、先進国と比較して、相対的に
高い為替変動リスクがあります。
当ファンドにおいては、 保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替
ヘッジは原則として行ないません。 そのため、外貨建資産を実質的に組入れた部分は、為替レート
の変動の影響を直接受けます。
ロ.カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
が困難となることがあります。 新興国への投資には、先進国と比べて大きなカントリー・リスクが
伴います。
新興国の経済状況は、先進国経済に比較して脆弱である可能性があります。そのため、当該国の
インフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化、また、政治不安や社会不安あるいは他国との外交関係
の悪化などが市場に及ぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、
政府当局による海外からの投資規制など数々の規制が緊急に導入されたり、あるいは政策の変更等
により証券市場が著しい悪影響を被る可能性もあります。
新興国においては、先進国と比較して、証券の決済、保管等にかかる制度やインフラストラク
チャーが未発達であったり、証券の売買を行なう当該国の仲介業者等の固有の事由等により、決済
の遅延、不能等が発生する可能性も想定されます。そのような場合、ファンドの基準価額に悪影響
が生じる可能性があります。
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実質的な投資対象である証券が上場または取引されている新興国の税制は先進国と異なる面があ
る場合があります。また、税制が変更されたり、あるいは新たな税制が適用されることにより、基
準価額が影響を受ける可能性があります。
⑤ その他
イ.解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
ロ.ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となり
ます。
(2) 換金性等が制限される場合
通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
① 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国
における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデ
ター、重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の
受渡しに関する障害等)が発生した場合には、お買付け、ご換金の申込みの受付けを中止すること、
すでに受付けたお買付けの申込みを取消すことがあります。
② ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換
金の申込みを撤回することができます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合に
は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取
扱います。
(3) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
(4) リスク管理体制
運用リスク管理体制(※)は、以下のとおりとなっています。
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※ 流動性リスクに対する管理体制
当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な
条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市
場において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」と
し、当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な
事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策(コンティンジェン
シー・プラン)を定めています。
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4 【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
① 取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴
収している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることが
できます。
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・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の 9:00 ~ 17:00 )
② 申込手数料には、消費税等が課されます。
③ 「分配金再投資コース」の 収益 分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(2) 【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率 0.242 % (税抜 0.22 %)
を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の 6 か月終了日( 6 か月終了
日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中
から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.10 %(税抜) 年率 0.10 %(税抜) 年率 0.02 %(税抜)
※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
④ 前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信
託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
書の作成等の対価
販売会社:運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および
信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
とし、信託財産中から支弁します。
③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は、受益者
の負担とし、当該益金から支弁します。
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④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
費税等に相当する金額、 先物取引・オプション取引等に要する費用、 信託財産に属する資産を外国で保管
する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
(※)「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を
示すことができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。ま
た、上場不動産投資信託は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。
<マザーファンドより支弁する手数料等>
各マザーファンドの投資対象等に応じて、 信託財産に関する租税、 有価証券売買時の売買委託手数
料、先物取引・ オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
① 個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
収益 分配 金のうち課税扱いとなる普通分配金については、 配当所得として課税され、 20 %(所得
税 15 %および地方税 5 %)の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。な
お、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)を選択す
ることもできます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 %の税率を乗じた復興特別所
得税が課され、税率は 20.315 %(所得税 15 %、復興特別所得税 0.315 %および地方税 5 %)となりま
す。
ロ.解約金および償還金に対する課税
一部解約時および償還時の差益(解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料(税込)を
含む )を控除した利益)については、譲渡所得とみなされ、 20 %(所得税 15 %および地方税 5 %)
の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 %
の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は 20.315 %(所得税 15 %、復興特別所得税 0.315 %
および地方税 5 %)となります。
ハ.損益通算について
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等(特定公社債、公募公
社債投資信託を含みます。)の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択
した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後 3 年
間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解
約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能とな
ります。
なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」の適用対象です。満 20
歳以上の方を対象としたNISAをご利用の場合、毎年、年間 120 万円の範囲で新たに購入した公募
株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が 5 年間非課税となります(他の口座で生じた
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配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。)。また、 20 歳未満の方を対象とした非課税制度
「ジュニアNISA」をご利用の場合、毎年、年間 80 万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託
な どから生じる配当所得および譲渡所得が 5 年間非課税となります(他の口座で生じた配当所得や譲
渡所得との損益通算はできません。)。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方となりま
す。当ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。くわしくは、
販売会社にお問合わせ下さい。
※「つみたてNISA」をご利用の場合
販売会社によっては「つみたてNISA」の適用対象となります。くわしくは、販売会社にお問合
わせ下さい。
毎年、年間 40 万円の範囲で販売会社との契約に基づいて定期かつ継続的な方法で購入することによ
り生じる配当所得および譲渡所得が 20 年間非課税となります。
なお、「 NISA 」と「つみたてNISA」の投資枠は、年ごとに選択制であり、同一年において
その両方を併用した投資は行なえません。
② 法人の 投資者 に対する課税
法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時お
よび償還時の個別元本超過額については、配当所得として課税され、 15 %(所得税 15 %)の税率で源
※
泉徴収 され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法
上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)には課税されません。ただ
し、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 %の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は
15.315 %(所得税 15 %および復興特別所得税 0.315 %)となります。 なお、益金不算入制度の適用は
ありません。
※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
③ 受益者が、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、前②にかかわらず所
得税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用に
かかる税制が適用されます。
<注 1 >個別元本について
① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
当する金額は含まれません。)が当該投資者の元本(個別元本)にあたります。
② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行
なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場
合がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。
③ 投資者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該
元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
<注 2 >収益分配金の課税について
① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金(特別分配金)」(投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分がありま
す。
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② 投資者が収益分配金を受取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本
と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通
分配金となり、ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合
に は、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻
金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
(※) 外国税額控除の適用となった場合には、分配時 の税金が上記と異なる場合があります。
( ※ )上記は、 2021 年 3 月末現在 のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合等に
は、上記の内容が変更になることがあります。
(※)課税上の 取扱い の詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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5 【運用状況】
(1) 【投資状況】 (2021 年 3 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
親投資信託受益証券 28,529,547,480 99.02
内 日本 28,529,547,480 99.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 283,205,570 0.98
純資産総額
28,812,753,050 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2021 年 3 月 31 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
2.1214 2.5793
ダイワ・グローバルREITイン
1,430,418,039 12.81
1 日本 信託受
デックス・マザーファンド
3,034,540,810 3,689,477,247
益証券
親投資
2.7095 3.2620
1,114,336,327 12.62
2 ダイワJ-REITマザーファンド 日本 信託受
3,019,315,505 3,634,965,098
益証券
親投資
2.8466 3.4778
外国株式インデックスマザー
1,033,603,779 12.48
3 日本 信託受
ファンド
2,942,270,152 3,594,667,222
益証券
ダイワ新興国株式ファンダメン 親投資
1.3864 1.8118
1,955,044,887 12.29
4 タル・インデックス・マザーファ 日本 信託受
2,710,585,519 3,542,150,326
ンド 益証券
親投資
3.0371 3.0706
外国債券インデックスマザー
1,150,862,751 12.26
5 日本 信託受
ファンド
3,495,310,952 3,533,839,163
益証券
親投資
1.0713 1.3165
トピックス・インデックス・マザー
2,681,084,270 12.25
6 日本 信託受
ファンド
2,872,367,101 3,529,647,441
益証券
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親投資
1.2880 1.2863
ダイワ日本債券インデックスマ
2,737,195,238 12.22
7 日本 信託受
ザーファンド(BPI)
3,525,674,764 3,520,854,234
益証券
親投資
1.3627 1.4005
ダイワ新興国債券インデック
2,487,644,948 12.09
8 日本 信託受
ス・マザーファンド
3,390,033,027 3,483,946,749
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.02%
合計 99.02%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
4,423,564,263 4,423,564,263 1.1184 1.1184
(2017 年 9 月 7 日 )
第 2 計算期間末
9,247,296,645 9,247,296,645 1.1443 1.1443
(2018 年 9 月 7 日 )
第 3 計算期間末
15,633,295,158 15,633,295,158 1.2108 1.2108
(2019 年 9 月 9 日 )
2020 年 3 月末日 17,380,415,834 - 1.0653 -
4 月末日 18,645,696,775 - 1.1022 -
5 月末日 20,010,201,025 - 1.1412 -
6 月末日 20,726,874,162 - 1.1534 -
7 月末日 21,385,709,402 - 1.1619 -
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8 月末日 22,538,124,977 - 1.1988 -
第 4 計算期間末
22,486,955,149 22,486,955,149 1.1937 1.1937
(2020 年 9 月 7 日 )
9 月末日 22,619,770,278 - 1.1764 -
10 月末日 22,641,088,114 - 1.1550 -
11 月末日 24,457,780,705 - 1.2375 -
12 月末日 25,471,096,067 - 1.2679 -
2021 年 1 月末日 26,220,581,111 - 1.2876 -
2 月末日 27,235,384,654 - 1.3225 -
3 月末日 28,812,753,050 - 1.3706 -
② 【分配の推移】
1口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
第 2 計算期間 0.0000
第 3 計算期間 0.0000
第 4 計算期間 0.0000
2020 年 9 月 8 日~
-
2021 年 3 月 7 日
③ 【収益率の推移】
収益率 (% )
第 1 計算期間 11.8
第 2 計算期間 2.3
第 3 計算期間 5.8
第 4 計算期間 △ 1.4
2020 年 9 月 8 日~
10.9
2021 年 3 月 7 日
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口)
第 1 計算期間 5,119,041,794 1,173,761,616
第 2 計算期間 5,936,562,291 1,810,640,911
第 3 計算期間 6,888,328,647 2,057,961,207
第 4 計算期間 9,224,765,978 3,298,328,374
2020 年 9 月 8 日~
4,019,672,590 2,206,701,747
2021 年 3 月 7 日
( 注 ) 当初設定数量は 10,000,000 口です。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考)マザーファンド
トピックス・インデックス・マザーファンド
(1) 投資状況 (2021 年 3 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
172,478,466,130 98.08
株式
内 日本 172,478,466,130 98.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,384,490,633 1.92
純資産総額
175,862,956,763 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
株価指数先物取引(買建) 4,865,460,000 2.77
内 日本 4,865,460,000 2.77
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(2) 投資資産 (2021 年 3 月 31 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
7,084.05 8,616.00
輸送用
652,100 3.19
1 トヨタ自動車 日本 株式
機器
4,619,511,103 5,618,493,600
6,409.17 9,330.00
情報・通
501,300 2.66
2 ソフトバンクグループ 日本 株式
信業
3,212,918,349 4,677,129,000
8,236.50 11,595.00
電気機
ソ ニ ー 403,300 2.66
3 日本 株式
器
3,321,781,969 4,676,263,500
47,308.57 50,270.00
電気機
63,200 1.81
4 キーエンス 日本 株式
器
2,989,902,084 3,177,064,000
440.53 591.70
三菱 UFJ フィナンシャル
4,342,600 1.46
5 日本 株式 銀行業
G
1,913,084,206 2,569,516,420
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4,296.76 5,401.00
リクルートホールディン サービス
440,600 1.35
6 日本 株式
グス 業
1,893,153,241 2,379,680,600
60,420.00 61,810.00
その他
任 天 堂 36,800 1.29
7 日本 株式
製品
2,223,456,000 2,274,608,000
14,413.66 18,610.00
116,600 1.23
8 信越化学 日本 株式 化学
1,680,633,420 2,169,926,000
3,920.02 3,985.00
535,600 1.21
9 武田薬品 日本 株式 医薬品
2,099,567,121 2,134,366,000
2,241.07 2,842.00
情報・通
738,900 1.19
10 日本電信電話 日本 株式
信業
1,655,928,795 2,099,953,800
9,763.22 13,435.00
電気機
154,900 1.18
11 日本電産 日本 株式
器
1,512,324,032 2,081,081,500
19,569.77 22,320.00
82,000 1.04
12 ダイキン工業 日本 株式 機械
1,604,721,177 1,830,240,000
3,255.97 3,225.00
552,600 1.01
13 第一三共 日本 株式 医薬品
1,799,250,631 1,782,135,000
26,970.06 46,790.00
電気機
37,700 1.00
14 東京エレクトロン 日本 株式
器
1,016,771,443 1,763,983,000
3,078.43 4,007.00
三井住友フィナンシャル
439,200 1.00
15 日本 株式 銀行業
G
1,352,047,455 1,759,874,400
2,802.85 3,395.00
情報・通
506,700 0.98
16 KDDI 日本 株式
信業
1,420,205,927 1,720,246,500
2,545.25 3,319.00
輸送用
506,800 0.96
17 本田技研 日本 株式
機器
1,289,933,333 1,682,069,200
6,871.54 8,842.00
電気機
189,100 0.95
18 村田製作所 日本 株式
器
1,299,409,642 1,672,022,200
11,714.29 13,005.00
精密機
127,500 0.94
19 HOYA 日本 株式
器
1,493,572,546 1,658,137,500
2,766.78 3,587.00
伊 藤 忠 443,400 0.90
20 日本 株式 卸売業
1,226,793,721 1,590,475,800
3,703.39 5,004.00
電気機
日 立 309,400 0.88
21 日本 株式
器
1,145,830,644 1,548,237,600
20,432.58 26,185.00
電気機
56,500 0.84
22 ファナック 日本 株式
器
1,154,441,183 1,479,452,500
1,386.43 1,599.00
862,000 0.78
23 みずほフィナンシャルG 日本 株式 銀行業
1,195,103,897 1,378,338,000
58,116.84 64,310.00
18,800 0.69
24 SMC 日本 株式 機械
1,092,596,639 1,209,028,000
2,622.69 3,130.00
386,000 0.69
25 三菱商事 日本 株式 卸売業
1,012,359,801 1,208,180,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1,888.47 2,302.00
514,700 0.67
26 三井物産 日本 株式 卸売業
971,996,382 1,184,839,400
8,192.42 7,313.00
花 王 154,000 0.64
27 日本 株式 化学
1,261,633,392 1,126,202,000
4,854.60 5,265.00
210,500 0.63
28 東京海上HD 日本 株式 保険業
1,021,893,534 1,108,282,500
3,376.67 4,463.00
248,000 0.63
29 セブン & アイ・ HLDGS 日本 株式 小売業
837,416,045 1,106,824,000
15,148.80 16,625.00
サービス
65,400 0.62
30 オリエンタルランド 日本 株式
業
990,732,085 1,087,275,000
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 98.08%
合計 98.08%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
水産・農林業 0.09%
鉱業 0.17%
建設業 2.36%
食料品 3.26%
繊維製品 0.48%
パルプ・紙 0.25%
化学 7.24%
医薬品 5.40%
石油・石炭製品 0.44%
ゴム製品 0.60%
ガラス・土石製品 0.81%
鉄鋼 0.76%
非鉄金属 0.75%
金属製品 0.62%
機械 5.56%
電気機器 17.14%
輸送用機器 7.22%
精密機器 2.50%
その他製品 2.32%
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
電気・ガス業 1.34%
陸運業 3.35%
海運業 0.23%
空運業 0.45%
倉庫・運輸関連業 0.17%
情報・通信業 9.05%
卸売業 4.70%
小売業 4.61%
銀行業 5.07%
証券、商品先物取引業 0.77%
保険業 1.82%
その他金融業 1.13%
不動産業 1.97%
サービス業 5.46%
合計 98.08%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
株価指数先物
TOPIX 先物 2021 年 6 月 249 4,823,559,850
日本 買建 4,865,460,000 2.77%
取引
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
ダイワJ-REITマザーファンド
(1) 投資状況 (2021 年 3 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
446,711,775,330 97.55
投資証券
54/433
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
内 日本 446,711,775,330 97.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 11,233,715,830 2.45
純資産総額
457,945,491,160 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
不動産投信指数先物取引(買建) 11,225,200,000 2.45
内 日本 11,225,200,000 2.45
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(2) 投資資産 (2021 年 3 月 31 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
673,833.62 651,000.00
投資証
46,403 6.60
1 日本ビルファンド 日本
券
31,267,901,919 30,208,353,000
674,930.19 653,000.00
投資証
41,231 5.88
2 ジャパンリアルエステイト 日本
券
27,828,047,054 26,923,843,000
163,562.92 181,800.00
投資証
128,836 5.11
3 GLP投資法人 日本
券
21,072,793,146 23,422,384,800
108,427.03 113,100.00
投資証
205,367 5.07
4 日本都市ファンド投資法人 日本
券
22,267,335,670 23,227,007,700
316,864.10 355,500.00
投資証
65,183 5.06
5 日本プロロジスリート 日本
券
20,654,153,213 23,172,556,500
172,061.13 166,400.00
投資証
133,330 4.84
6 野村不動産マスターF 日本
券
22,940,910,475 22,186,112,000
288,081.11 297,100.00
投資証
58,827 3.82
7 大和ハウスリート投資法人 日本
券
16,946,947,769 17,477,501,700
184,079.13 192,400.00
投資証
82,151 3.45
8 オリックス不動産投資 日本
券
15,122,285,298 15,805,852,400
325,221.62 347,000.00
投資証
39,163 2.97
9 アドバンス・レジデンス 日本
券
12,736,654,477 13,589,561,000
55/433
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
147,123.52 148,600.00
ユナイテッド・アーバン投資法 投資証
88,176 2.86
10 日本
人 券
12,972,764,125 13,102,953,600
86,240.37 92,000.00
投資証
121,269 2.44
11 積水ハウス・リート投資 日本
券
10,458,283,539 11,156,748,000
178,201.96 189,900.00
投資証
58,281 2.42
12 産業ファンド 日本
券
10,385,788,769 11,067,561,900
394,661.81 413,000.00
投資証
25,670 2.32
13 日本プライムリアルティ 日本
券
10,130,968,838 10,601,710,000
754,253.36 787,000.00
ケネディクス・オフィス投資法 投資証
12,755 2.19
14 日本
人 券
9,620,501,715 10,038,185,000
473,028.93 485,500.00
投資証
20,660 2.19
15 API投資法人 日本
券
9,772,777,831 10,030,430,000
608,456.04 649,000.00
日本アコモデーションファンド 投資証
14,210 2.01
16 日本
投資法人 券
8,646,160,439 9,222,290,000
302,559.83 312,000.00
日本ロジスティクスファンド投 投資証
26,939 1.84
17 日本
資法人 券
8,150,659,440 8,404,968,000
60,714.29 62,300.00
ジャパン・ホテル・リート投資法 投資証
132,827 1.81
18 日本
人 券
8,064,497,868 8,275,122,100
512,287.70 547,000.00
投資証
14,390 1.72
19 三井不ロジパーク 日本
券
7,371,820,045 7,871,330,000
159,672.86 167,800.00
投資証
45,947 1.68
20 ラサールロジポート投資 日本
券
7,336,489,180 7,709,906,600
151,005.97 153,300.00
投資証
48,432 1.62
21 森ヒルズリート 日本
券
7,313,521,329 7,424,625,600
40,310.90 41,750.00
投資証
172,398 1.57
22 インヴィンシブル投資法人 日本
券
6,949,519,705 7,197,616,500
734,290.58 779,000.00
投資証
8,784 1.49
23 大和証券オフィス投資法人 日本
券
6,450,008,523 6,842,736,000
465,506.98 471,500.00
投資証
13,683 1.41
24 フロンティア不動産投資 日本
券
6,369,532,091 6,451,534,500
319,177.02 337,500.00
投資証
18,537 1.37
25 コンフォリア・レジデンシャル 日本
券
5,916,584,584 6,256,237,500
146,621.71 149,000.00
投資証
41,819 1.36
26 イオンリート投資 日本
券
6,131,573,501 6,231,031,000
197,573.81 216,000.00
ケネディクス・レジデンシャル・ 投資証
28,101 1.33
27 日本
ネクスト投資法人 券
5,552,021,691 6,069,816,000
149,578.19 158,100.00
投資証
37,240 1.29
28 プレミア投資法人 日本
券
5,570,291,803 5,887,644,000
106,735.64 108,600.00
投資証
53,840 1.28
29 大和証券リビング投資法人 日本
券
5,746,647,227 5,847,024,000
56/433
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
171,118.94 173,300.00
投資証
33,194 1.26
30 ヒューリックリート投資法 日本
券
5,680,122,289 5,752,520,200
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
投資証券 97.55%
合計 97.55%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
東証 REIT 指数先物 2021
不動産投信指
5,600 10,827,600,000
日本 買建 11,225,200,000 2.45%
数先物取引
年 6 月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)
(1) 投資状況 (2021 年 3 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
25,381,259,330 87.67
国債証券
内 日本 25,381,259,330 87.67
1,658,156,700 5.73
地方債証券
内 日本 1,658,156,700 5.73
830,850,100 2.87
特殊債券
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
内 日本 830,850,100 2.87
927,163,200 3.20
社債券
内 日本 927,163,200 3.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 154,392,220 0.53
純資産総額
28,951,821,550 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (2021 年 3 月 31 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 償還期限 比率
は
( 円 ) ( 円 ) ( 年 / 月 / 日 ) (%)
額面金額
100.66 100.59 0.100000
国債証
137 5年国債 500,000,000 1.74
1 日本
券
503,300,000 502,975,000 2023/09/20
100.77 100.70 0.100000
国債証
139 5年国債 430,000,000 1.50
2 日本
券
433,325,300 433,010,000 2024/03/20
100.76 100.66 0.100000
国債証
138 5年国債 400,000,000 1.39
3 日本
券
403,058,000 402,676,000 2023/12/20
100.54 100.46 0.100000
国債証
135 5年国債 400,000,000 1.39
4 日本
券
402,197,100 401,852,000 2023/03/20
101.17 100.82 0.100000
国債証
352 10年国債 360,000,000 1.25
5 日本
券
364,234,800 362,959,200 2028/09/20
100.41 100.39 0.100000
国債証
419 2年国債 350,000,000 1.21
6 日本
券
351,454,200 351,372,000 2022/12/01
100.89 100.80 0.100000
国債証
141 5年国債 330,000,000 1.15
7 日本
券
332,937,000 332,646,600 2024/09/20
102.60 102.37 0.600000
国債証
334 10年国債 320,000,000 1.13
8 日本
券
328,332,800 327,603,200 2024/06/20
101.21 100.97 0.100000
国債証
345 10年国債 320,000,000 1.12
9 日本
券
323,872,800 323,123,200 2026/12/20
101.28 100.96 0.100000
国債証
347 10年国債 300,000,000 1.05
10 日本
券
303,866,250 302,901,000 2027/06/20
101.27 100.86 0.100000
国債証
351 10年国債 300,000,000 1.05
11 日本
券
303,820,100 302,601,000 2028/06/20
100.59 100.53 0.100000
国債証
136 5年国債 300,000,000 1.04
12 日本
券
301,794,300 301,602,000 2023/06/20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
100.71 100.18 0.100000
国債証
360 10年国債 300,000,000 1.04
13 日本
券
302,153,400 300,564,000 2030/09/20
100.86 100.32 0.100000
国債証
359 10年国債 293,000,000 1.02
14 日本
券
295,531,200 293,937,600 2030/06/20
100.99 100.87 0.100000
国債証
143 5年国債 280,000,000 0.98
15 日本
券
282,780,000 282,452,800 2025/03/20
100.88 100.40 0.100000
国債証
358 10年国債 275,000,000 0.95
16 日本
券
277,443,600 276,102,750 2030/03/20
101.03 100.94 0.100000
国債証
145 5年国債 270,000,000 0.94
17 日本
券
272,799,310 272,546,100 2025/09/20
101.30 100.94 0.100000
国債証
348 10年国債 270,000,000 0.94
18 日本
券
273,530,700 272,540,700 2027/09/20
101.74 101.56 0.300000
国債証
337 10年国債 260,000,000 0.91
19 日本
券
264,544,800 264,079,400 2024/12/20
101.38 100.94 0.100000
国債証
349 10年国債 250,000,000 0.87
20 日本
券
253,460,000 252,357,500 2027/12/20
101.31 100.77 0.100000
国債証
353 10年国債 240,000,000 0.84
21 日本
券
243,161,900 241,852,800 2028/12/20
100.81 100.75 0.100000
国債証
140 5年国債 240,000,000 0.84
22 日本
券
241,960,400 241,821,600 2024/06/20
101.16 100.67 0.100000
国債証
354 10年国債 240,000,000 0.83
23 日本
券
242,796,100 241,622,400 2029/03/20
101.39 100.94 0.100000
国債証
350 10年国債 230,000,000 0.80
24 日本
券
233,208,500 232,166,600 2028/03/20
100.43 100.33 0.100000
国債証
133 5年国債 230,000,000 0.80
25 日本
券
230,995,900 230,761,300 2022/09/20
99.82 100.09 0.100000
国債証
361 10年国債 229,000,000 0.79
26 日本
券
228,599,310 229,219,840 2030/12/20
101.04 100.54 0.100000
国債証
356 10年国債 220,000,000 0.76
27 日本
券
222,299,750 221,207,800 2029/09/20
102.40 102.17 0.500000
国債証
335 10年国債 210,000,000 0.74
28 日本
券
215,054,700 214,573,800 2024/09/20
101.09 100.96 0.100000
国債証
343 10年国債 210,000,000 0.73
29 日本
券
212,309,460 212,034,900 2026/06/20
102.38 102.08 0.800000
国債証
329 10年国債 200,000,000 0.71
30 日本
券
204,760,000 204,162,000 2023/06/20
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国債証券 87.67%
地方債証券 5.73%
特殊債券 2.87%
社債券 3.20%
合計 99.47%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド
(1) 投資状況 (2021 年 3 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
12,322,105,763 86.20
株式
内 中国 4,289,112,534 30.00
内 台湾 1,885,648,887 13.19
内 タイ 576,520,219 4.03
内 シンガポール 12,915,814 0.09
内 マレーシア 73,460,725 0.51
内 インドネシア 192,833,681 1.35
内 インド 1,021,922,003 7.15
内 サウジアラビア 226,513,264 1.58
内 ロシア 1,129,088,083 7.90
内 トルコ 193,466,337 1.35
内 カナダ 10,279,756 0.07
内 メキシコ 331,835,161 2.32
内 チリ 79,304,529 0.55
内 ブラジル 1,814,916,714 12.70
内 南アフリカ 484,288,056 3.39
60/433
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
138,313,546 0.97
投資証券
内 アメリカ 138,313,546 0.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,834,863,760 12.84
純資産総額
14,295,283,069 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
株価指数先物取引(買建) 1,607,441,667 11.24
内 シンガポール 181,806,855 1.27
内 アメリカ 1,425,634,812 9.97
為替予約取引(買建) 582,681,351 4.08
内 日本 582,681,351 4.08
為替予約取引(売建) 213,442,484 △ 1.49
内 日本 213,442,484 △ 1.49
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2021 年 3 月 31 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,377.19 2,316.36
情報技
195,000 3.16
1 台湾 株式
術
MANUFAC 268,553,280 451,690,200
HON HAI PRECISION 387.87 502.46
情報技
809,902 2.85
2 台湾 株式
術
INDUSTRY 314,146,061 406,943,359
CHINA CONSTRUCTION 85.58 93.98
4,272,000 2.81
3 中国 株式 金融
BANK-H 365,663,735 401,499,648
IND & COMM BK OF 70.17 79.17
5,024,000 2.78
4 中国 株式 金融
CHINA-H 352,579,332 397,772,186
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
一般消
ALIBABA GROUP HOLDING 3,325.29 3,155.58
費財・
82,500 1.82
5 中国 株式
サービ
LTD 274,337,847 260,335,680
ス
SBERBANK PJSC -
1,424.17 1,705.48
150,277 1.79
6 ロシア 株式 金融
SPONSORED ADR
214,020,625 256,295,552
ITAU UNIBANCO HOLDING 517.37 546.44
ブラジ
448,136 1.71
7 株式 金融
ル
S-PREF 231,857,713 244,880,870
586.87 652.96
エネル
GAZPROM PJSC-SPON ADR 368,139 1.68
8 ロシア 株式
ギー
216,092,649 240,382,832
PING AN INSURANCE
1,218.92 1,332.15
178,000 1.66
9 中国 株式 金融
GROUP CO-H
216,971,171 237,123,056
PETROBRAS - PETROLEO 443.43 456.58
ブラジ エネル
422,000 1.35
10 株式
ル ギー
BRAS-PR 187,139,276 192,677,942
BANCO BRADESCO SA- 456.06 524.21
ブラジ
348,626 1.28
11 株式 金融
ル
PREF 159,001,174 182,755,885
8,139.73 8,952.01
エネル
LUKOIL PJSC-SPON ADR 20,288 1.27
12 ロシア 株式
ギー
165,140,928 181,618,391
1,081.86 1,859.86
ブラジ
VALE SA 89,590 1.17
13 株式 素材
ル
96,925,984 166,624,965
コミュニ
7,481.11 8,679.28
ケーショ
TENCENT HOLDINGS LTD 19,100 1.16
14 中国 株式
ン・サー
142,889,390 165,774,248
ビス
PETROBRAS - PETROLEO 444.56 451.79
ブラジ エネル
346,300 1.09
15 株式
ル ギー
BRAS 153,960,922 156,455,847
2,855.08 3,084.53
エネル
RELIANCE INDUSTRIES LTD 49,181 1.06
16 インド 株式
ギー
140,415,848 151,700,565
INVESCO FTSE RAFI
2,273.42 2,487.65
投資証
55,600 0.97
17 アメリカ -
EMERGING M 券
126,444,608 138,313,546
137.29 143.84
エネル
PTT PCL-NVDR 938,300 0.94
18 タイ 株式
ギー
128,830,104 134,972,109
41.49 41.58
BANK OF CHINA LTD-H 3,063,000 0.89
19 中国 株式 金融
127,126,770 127,361,990
CHINA PETROLEUM & 48.07 59.80
エネル
1,911,800 0.80
20 中国 株式
ギー
CHEMICAL-H 91,918,611 114,340,934
AGRICULTURAL BANK OF 41.58 44.28
2,274,000 0.70
21 中国 株式 金融
CHINA-H 94,586,273 100,707,274
1,249.04 2,105.65
情報技
INFOSYS LTD 46,824 0.69
22 インド 株式
術
58,485,538 98,595,237
62/433
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA OVERSEAS LAND & 325.55 296.90
292,000 0.61
23 中国 株式 不動産
INVEST 95,065,985 86,695,968
609.86 588.59
ブラジ
BANCO DO BRASIL S.A. 143,300 0.59
24 株式 金融
ル
87,395,399 84,345,692
CHINA MERCHANTS BANK- 533.81 867.92
91,500 0.56
25 中国 株式 金融
H 48,845,371 79,415,412
HOUSING DEVELOPMENT 2,877.79 3,960.58
19,590 0.54
26 インド 株式 金融
FINANCE 56,376,036 77,587,919
38.19 41.01
エネル
PETROCHINA CO LTD-H 1,852,000 0.53
27 中国 株式
ギー
70,737,347 75,952,742
35.88 80.16
メキシ
CEMEX SAB-CPO 843,619 0.47
28 株式 素材
コ
30,280,334 67,626,186
一般消
7,121.75 9,188.93
費財・
JD.COM INC-ADR 7,200 0.46
29 中国 株式
サービ
51,276,776 66,160,296
ス
ROSNEFT OIL CO PJSC-
595.28 824.56
エネル
79,499 0.46
30 ロシア 株式
REGS GDR ギー
47,331,772 65,552,338
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 86.20%
投資証券 0.97%
合計 87.16%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
エネルギー 13.10%
素材 8.53%
資本財・サービス 2.62%
一般消費財・サービス 6.19%
生活必需品 3.67%
ヘルスケア 0.73%
金融 29.14%
情報技術 11.85%
コミュニケーション・サービス 4.83%
公益事業 2.59%
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
不動産 2.94%
合計 86.20%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
株価指数先物
MSCI EMGMKT 2021 年 6 月 196 1,451,332,485
アメリカ 買建 1,425,634,812 9.97%
取引
SGX CNX NIFTY ETS 2021
シンガポー
55 179,179,707
買建 181,806,855 1.27%
ル
年 4 月
米ドル買 / 円売 2021 年 4
5,263,608 579,111,905
買建 582,681,351 4.08%
為替予約取引 日本
月
香港ドル売 / 円買 2021 年
3,300,000 46,989,360
売建 46,992,000 △ 0.33%
4 月
米ドル売 / 円買 2021 年 4
1,500,000 166,062,450
売建 166,050,000 △ 1.16%
月
トルコ・リラ売 / 円買
30,157 401,087
売建 400,484 △ 0.00%
2021 年 4 月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
外国株式インデックスマザーファンド
(1) 投資状況 (2021 年 3 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
178,758,396,158 92.52
株式
内 香港 2,033,776,987 1.05
内 シンガポール 603,992,588 0.31
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
内 イスラエル 366,957,183 0.19
内 ノルウェー 394,991,663 0.20
内 スウェーデン 2,255,988,354 1.17
内 デンマーク 1,461,425,157 0.76
内 イギリス 8,553,962,812 4.43
内 アイルランド 428,421,254 0.22
内 オランダ 2,515,083,520 1.30
内 ベルギー 559,224,317 0.29
内 フランス 6,572,775,534 3.40
内 ドイツ 5,672,541,753 2.94
内 スイス 5,514,593,737 2.85
内 ポルトガル 92,658,003 0.05
内 スペイン 1,423,645,678 0.74
内 イタリア 1,494,847,563 0.77
内 フィンランド 602,875,338 0.31
内 オーストリア 111,410,261 0.06
内 カナダ 6,432,760,493 3.33
内 アメリカ 127,794,175,693 66.14
内 オーストラリア 3,714,819,789 1.92
内 ニュージーランド 157,468,481 0.08
4,262,753,596 2.21
投資証券
内 香港 83,050,813 0.04
内 シンガポール 90,879,948 0.05
内 イギリス 103,987,626 0.05
内 フランス 95,801,422 0.05
内 カナダ 21,771,985 0.01
内 アメリカ 3,421,693,152 1.77
内 オーストラリア 425,798,404 0.22
内 その他 19,770,246 0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 10,194,856,178 5.28
純資産総額
193,216,005,932 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
株価指数先物取引(買建) 10,156,350,797 5.26
内 イギリス 481,626,035 0.25
内 ドイツ 1,620,146,088 0.84
内 カナダ 371,256,732 0.19
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
内 アメリカ 7,386,142,752 3.82
内 オーストラリア 297,179,190 0.15
為替予約取引(買建) 6,261,308,000 3.24
内 日本 6,261,308,000 3.24
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2021 年 3 月 31 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
12,914.54 13,274.12
アメリ 情報技
APPLE INC 565,900 3.89
1 株式
カ 術
7,308,341,411 7,511,829,601
23,862.98 25,668.11
アメリ 情報技
MICROSOFT CORP 239,100 3.18
2 株式
カ 術
5,705,660,938 6,137,245,938
一般消
353,500.57 338,251.15
アメリ 費財・
AMAZON.COM INC 14,200 2.49
3 株式
カ サービ
5,019,708,753 4,803,166,414
ス
コミュニ
30,714.38 31,884.48
アメリ ケーショ
FACEBOOK INC-CLASS A 79,950 1.32
4 株式
カ ン・サー
2,455,618,599 2,549,164,176
ビス
コミュニ
198,283.49 226,564.69
アメリ ケーショ
ALPHABET INC-CL A 9,990 1.17
5 株式
カ ン・サー
1,980,852,415 2,263,381,290
ビス
コミュニ
198,688.02 227,568.83
アメリ ケーショ
ALPHABET INC-CL C 9,867 1.16
6 株式
カ ン・サー
1,960,455,617 2,245,421,679
ビス
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
一般消
65,223.68 70,369.49
アメリ 費財・
TESLA INC 25,220 0.92
7 株式
カ サービ
1,644,943,539 1,774,718,543
ス
13,465.54 17,102.48
アメリ
JPMORGAN CHASE & CO 101,370 0.90
8 株式 金融
カ
1,365,010,835 1,733,678,479
15,965.93 18,268.25
アメリ ヘルス
JOHNSON & JOHNSON 87,500 0.83
9 株式
カ ケア
1,397,028,566 1,598,472,496
VISA INC-CLASS A 23,362.46 23,459.44
アメリ 情報技
56,200 0.68
10 株式
カ 術
SHARES 1,312,976,316 1,318,421,034
UNITEDHEALTH GROUP 37,403.26 41,356.82
アメリ ヘルス
31,516 0.67
11 株式
カ ケア
INC 1,178,802,664 1,303,401,779
BERKSHIRE HATHAWAY
25,634.90 28,584.21
アメリ
45,550 0.67
12 株式 金融
INC-CL B カ
1,167,669,718 1,302,010,989
PROCTER & GAMBLE 15,315.06 14,995.66
アメリ 生活必
82,417 0.64
13 株式
カ 需品
CO/THE 1,262,228,554 1,235,898,093
コミュニ
16,365.81 20,540.02
アメリ ケーショ
WALT DISNEY CO/THE 60,162 0.64
14 株式
カ ン・サー
984,605,481 1,235,729,062
ビス
一般消
30,522.08 33,746.62
アメリ 費財・
HOME DEPOT INC 35,800 0.63
15 株式
カ サービ
1,092,691,979 1,208,129,075
ス
11,997.16 12,442.65
生活必
NESTLE SA-REG 95,600 0.62
16 スイス 株式
需品
1,146,938,831 1,189,517,627
37,557.81 39,656.32
アメリ 情報技
MASTERCARD INC - A 29,550 0.61
17 株式
カ 術
1,109,833,983 1,171,844,315
58,770.07 57,001.25
アメリ 情報技
NVIDIA CORP 20,550 0.61
18 株式
カ 術
1,207,725,481 1,171,375,846
BANK OF AMERICA 3,216.78 4,316.58
アメリ
258,601 0.58
19 株式 金融
カ
CORP 831,878,592 1,116,272,655
5,253.18 7,059.97
アメリ 情報技
INTEL CORP 138,600 0.51
20 株式
カ 術
728,092,065 978,512,771
23,468.30 26,187.34
アメリ 情報技
PAYPAL HOLDINGS INC 36,950 0.50
21 株式
カ 術
867,155,117 967,622,339
47,870.88 67,015.74
オラン 情報技
ASML HOLDING NV 14,130 0.49
22 株式
ダ 術
676,416,922 946,932,406
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
コミュニ
COMCAST CORP-CLASS 5,731.23 6,086.83
アメリ ケーショ
151,990 0.48
23 株式
カ ン・サー
A 871,102,205 925,138,173
ビス
コミュニ
VERIZON
6,697.40 6,486.49
アメリ ケーショ
137,704 0.46
24 株式
COMMUNICATIONS INC カ ン・サー
922,271,240 893,216,845
ビス
4,475.00 6,276.14
アメリ エネル
EXXON MOBIL CORP 140,705 0.46
25 株式
カ ギー
629,670,980 883,085,672
コミュニ
54,488.14 56,837.40
アメリ ケーショ
NETFLIX INC 14,650 0.43
26 株式
カ ン・サー
798,252,202 832,668,011
ビス
ROCHE HOLDING AG- 35,520.75 35,687.18
ヘルス
23,330 0.43
27 スイス 株式
ケア
GENUSSCHEIN 828,699,456 832,581,968
52,793.83 51,531.07
アメリ 情報技
ADOBE INC 15,920 0.42
28 株式
カ 術
840,478,779 820,374,739
コミュニ
3,212.02 3,402.11
アメリ ケーショ
AT&T INC 236,791 0.42
29 株式
カ ン・サー
760,587,413 805,590,994
ビス
4,731.08 5,731.45
アメリ 情報技
CISCO SYSTEMS INC 140,450 0.42
30 株式
カ 術
664,482,638 804,983,094
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 92.52%
投資証券 2.21%
合計 94.72%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
エネルギー 3.23%
素材 4.27%
資本財・サービス 9.48%
一般消費財・サービス 10.87%
生活必需品 6.86%
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ヘルスケア 11.95%
金融 13.50%
情報技術 20.54%
コミュニケーション・サービス 8.48%
公益事業 2.92%
不動産 0.42%
合計 92.52%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
S&P500 E-MINI FUTURE
株価指数先物
338 7,399,925,704
アメリカ 買建 7,386,142,752 3.82%
取引 2021 年 6 月
FT 100 2021 年 6 月 47 480,281,730
イギリス 買建 481,626,035 0.25%
SPI 200 INDEX 2021 年 6
オーストラリ
21 301,584,427
買建 297,179,190 0.15%
ア
月
S&P/TSE 60 INDEX 2021
19 373,167,308
カナダ 買建 371,256,732 0.19%
年 6 月
SMI 2021 年 6 月 27 341,098,496
買建 348,604,520 0.18%
ドイツ
EURO STOXX 50 2021 年 6
253 1,242,740,311
買建 1,271,541,568 0.66%
月
スイス・フラン買 / 円売
1,760,000 206,091,393
買建 206,729,600 0.11%
為替予約取引 日本
2021 年 4 月
カナダ・ドル買 / 円売
2,650,000 225,515,557
買建 232,590,500 0.12%
2021 年 4 月
ユーロ買 / 円売 2021 年 4
5,580,000 720,225,775
買建 724,284,000 0.37%
月
英ポンド買 / 円売 2021 年
1,340,000 200,366,828
買建 203,961,400 0.11%
4 月
豪ドル買 / 円売 2021 年 4
1,650,000 136,735,443
買建 139,177,500 0.07%
月
米ドル買 / 円売 2021 年 4
42,950,000 4,616,019,125
買建 4,754,565,000 2.46%
月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
( 注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド
(1) 投資状況 (2021 年 3 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
投資信託受益証券 281,375,001 0.75
内 アメリカ 281,375,001 0.75
36,421,833,056 96.99
投資証券
内 ガーンジィ 85,229,240 0.23
内 マン島 12,779,369 0.03
内 韓国 45,207,748 0.12
内 香港 613,543,643 1.63
内 シンガポール 1,496,273,411 3.98
内 イスラエル 14,788,734 0.04
内 イギリス 2,028,819,865 5.40
内 アイルランド 44,793,785 0.12
内 オランダ 67,360,547 0.18
内 ベルギー 446,184,632 1.19
内 フランス 805,631,426 2.15
内 ドイツ 91,098,126 0.24
内 スペイン 157,246,396 0.42
内 イタリア 5,954,783 0.02
内 カナダ 722,728,493 1.92
内 アメリカ 26,992,918,383 71.88
内 オーストラリア 2,629,559,518 7.00
内 ニュージーランド 161,714,957 0.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 850,466,184 2.26
純資産総額
37,553,674,241 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
70/433
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
不動産投信指数先物取引(買建) 866,578,159 2.31
内 ドイツ 190,726,822 0.51
内 アメリカ 675,851,337 1.80
為替予約取引(買建) 507,086,800 1.35
内 日本 507,086,800 1.35
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2021 年 3 月 31 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
11,119.93 11,819.39
投資証
PROLOGIS INC 180,319 5.68
1 アメリカ
券
2,005,137,827 2,131,262,316
77,322.85 74,711.53
投資証
EQUINIX INC 21,800 4.34
2 アメリカ
券
1,685,638,908 1,628,711,494
15,087.66 15,636.68
投資証
DIGITAL REALTY TRUST INC 68,678 2.86
3 アメリカ
券
1,036,195,995 1,073,895,937
9,579.40 12,774.82
投資証
SIMON PROPERTY GROUP INC 80,247 2.73
4 アメリカ
券
768,720,515 1,025,141,534
24,431.92 27,348.69
投資証
PUBLIC STORAGE 37,000 2.69
5 アメリカ
券
903,982,134 1,011,901,578
7,153.41 8,074.08
投資証
WELLTOWER INC 102,000 2.19
6 アメリカ
券
729,651,747 823,556,191
AVALONBAY COMMUNITIES 18,578.90 20,743.73
投資証
34,100 1.88
7 アメリカ
券
INC 633,541,296 707,361,285
6,582.70 8,063.00
投資証
EQUITY RESIDENTIAL 83,800 1.80
8 アメリカ
券
551,636,931 675,680,179
6,811.21 7,098.72
投資証
REALTY INCOME CORP 91,217 1.72
9 アメリカ
券
621,305,392 647,524,417
1,567.83 1,521.85
オースト 投資証
GOODMAN GROUP 422,710 1.71
10
ラリア 券
662,752,645 643,303,073
ALEXANDRIA REAL ESTATE 18,096.54 18,407.75
投資証
31,100 1.52
11 アメリカ
券
EQUIT 562,804,360 572,481,078
5,325.15 6,058.05
投資証
VENTAS INC 91,079 1.47
12 アメリカ
券
485,017,200 551,761,245
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
978.30 1,033.82
投資証
LINK REIT 518,600 1.43
13 香港
券
507,354,259 536,141,126
3,189.66 3,570.39
投資証
INVITATION HOMES INC 138,597 1.32
14 アメリカ
券
442,082,602 494,846,382
27,619.93 30,790.66
投資証
ESSEX PROPERTY TRUST INC 15,867 1.30
15 アメリカ
券
438,247,048 488,555,485
12,270.32 14,724.43
投資証
EXTRA SPACE STORAGE INC 32,300 1.27
16 アメリカ
券
396,333,607 475,599,089
HEALTHPEAK PROPERTIES 3,305.13 3,540.50
投資証
130,900 1.23
17 アメリカ
券
INC 432,647,373 463,452,209
MID-AMERICA APARTMENT 13,767.45 16,312.01
投資証
27,828 1.21
18 アメリカ
券
COMM 383,121,919 453,930,653
15,539.36 16,586.57
投資証
SUN COMMUNITIES INC 27,300 1.21
19 アメリカ
券
424,225,885 452,813,421
4,260.34 4,702.96
投資証
DUKE REALTY CORP 91,300 1.14
20 アメリカ
券
388,972,610 429,380,321
1,380.42 1,437.05
投資証
SEGRO PLC 290,230 1.11
21 イギリス
券
400,666,930 417,075,370
2,850.78 3,123.12
投資証
VICI PROPERTIES INC 130,500 1.09
22 アメリカ
券
372,035,198 407,568,348
11,268.72 11,404.23
投資証
BOSTON PROPERTIES INC 34,400 1.04
23 アメリカ
券
387,644,755 392,305,756
4,345.14 4,915.52
投資証
UDR INC 72,500 0.95
24 アメリカ
券
315,027,962 356,375,490
7,724.12 7,826.08
投資証
WP CAREY INC 42,800 0.89
25 アメリカ
券
330,596,777 334,956,648
MEDICAL PROPERTIES TRUST 2,195.26 2,350.37
投資証
141,700 0.89
26 アメリカ
券
INC 311,080,929 333,047,897
HOST HOTELS & RESORTS 1,619.90 1,915.28
投資証
171,500 0.87
27 アメリカ
券
INC 277,830,288 328,471,035
242.19 237.05
オースト 投資証
SCENTRE GROUP 1,305,090 0.82
28
ラリア 券
316,114,534 309,373,673
EQUITY LIFESTYLE 6,522.92 7,165.15
投資証
41,200 0.79
29 アメリカ
券
PROPERTIES 268,745,757 295,204,229
10,835.63 12,297.66
投資証
CAMDEN PROPERTY TRUST 23,700 0.78
30 アメリカ
券
256,806,348 291,454,703
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資信託受益証券 0.75%
投資証券 96.99%
合計 97.74%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
DJ US REIT IDXFTRS
不動産投信指
170 672,520,073
アメリカ 買建 675,851,337 1.80%
数先物取引 2021 年 6 月
STOXX600 REIT IDXFTR
178 189,741,419
ドイツ 買建 190,726,822 0.51%
2021 年 6 月
米ドル買 / 円売 2021 年 4
3,260,000 350,658,153
買建 360,882,000 0.96%
為替予約取引 日本
月
英ポンド買 / 円売 2021 年
50,000 7,611,135
買建 7,610,500 0.02%
4 月
ニュージーランド・ドル
40,000 3,144,916
買建 3,094,800 0.01%
買 / 円売 2021 年 4 月
豪ドル買 / 円売 2021 年 4
80,000 6,748,240
買建 6,748,000 0.02%
月
シンガポール・ドル買 /
30,000 2,426,457
買建 2,467,500 0.01%
円売 2021 年 4 月
香港ドル買 / 円売 2021 年
300,000 4,220,700
買建 4,272,000 0.01%
4 月
ユーロ買 / 円売 2021 年 4
940,000 121,461,500
買建 122,012,000 0.32%
月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド
(1) 投資状況 (2021 年 3 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
18,517,425,671 96.61
国債証券
内 中国 1,904,487,974 9.94
内 タイ 1,631,692,825 8.51
内 マレーシア 1,367,825,873 7.14
内 フィリピン 28,604,424 0.15
内 インドネシア 1,812,853,709 9.46
内 ポーランド 1,458,073,261 7.61
内 ロシア 1,356,389,770 7.08
内 ハンガリー 728,441,368 3.80
内 ルーマニア 550,376,295 2.87
内 トルコ 311,882,239 1.63
内 チェコ 712,941,329 3.72
内 メキシコ 1,778,536,868 9.28
内 ドミニカ共和国 23,125,091 0.12
内 コロンビア 920,995,354 4.81
内 ペルー 465,203,786 2.43
内 チリ 464,040,214 2.42
内 ブラジル 1,529,817,559 7.98
内 ウルグアイ 21,037,313 0.11
内 南アフリカ 1,451,100,419 7.57
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 649,921,236 3.39
純資産総額
19,167,346,907 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
為替予約取引(買建) 320,749,553 1.67
内 日本 320,749,553 1.67
為替予約取引(売建) 33,640,000 △ 0.18
内 日本 33,640,000 △ 0.18
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
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(2) 投資資産 (2021 年 3 月 31 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 償還期限 比率
は
( 円 ) ( 円 ) ( 年 / 月 / 日 ) (%)
額面金額
Brazil Letras do
84.32 81.28 -
国債証
25,700,000 2.09
1 ブラジル
Tesouro Nacional 券
415,207,888 400,247,245 2024/01/01
REPUBLIC OF
114.42 113.58 10.500000
南アフリ 国債証
34,550,000 1.52
2
SOUTH AFRICA カ 券
293,349,473 291,174,823 2026/12/21
Brazil Notas do
112.78 105.32 10.000000
国債証
12,210,000 1.29
3 Tesouro Nacional Serie ブラジル
券
263,855,606 246,389,399 2023/01/01
F
Brazil Notas do
117.67 105.52 10.000000
国債証
10,690,000 1.13
4 Tesouro Nacional Serie ブラジル
券
241,028,114 216,142,871 2025/01/01
F
Brazil Letras do
87.56 85.21 -
国債証
12,700,000 1.08
5 ブラジル
Tesouro Nacional 券
213,083,399 207,345,630 2023/07/01
119.44 111.77 8.500000
国債証
Mexican Bonos 30,730,000 0.96
6 メキシコ
券
197,467,046 184,799,661 2029/05/31
Brazil Notas do
117.27 105.12 10.000000
国債証
9,150,000 0.96
7 Tesouro Nacional Serie ブラジル
券
205,603,508 184,300,595 2027/01/01
F
REPUBLIC OF
91.92 91.00 8.000000
南アフリ 国債証
26,900,000 0.95
8
SOUTH AFRICA カ 券
183,477,211 181,640,167 2030/01/31
Poland Government 109.48 108.34 2.500000
ポーラン 国債証
5,990,000 0.94
9
ド 券
Bond 182,710,947 180,799,308 2026/07/25
112.22 106.12 7.500000
国債証
Mexican Bonos 30,230,000 0.90
10 メキシコ
券
182,519,822 172,603,819 2027/06/03
103.41 101.80 6.500000
国債証
Mexican Bonos 31,450,000 0.90
11 メキシコ
券
174,977,522 172,248,310 2022/06/09
REPUBLIC OF
77.49 77.93 8.750000
南アフリ 国債証
29,520,000 0.89
12
SOUTH AFRICA カ 券
169,737,236 170,707,577 2048/02/28
Poland Government 112.99 110.47 2.750000
ポーラン 国債証
5,450,000 0.88
13
ド 券
Bond 171,560,626 167,734,333 2029/10/25
103.16 98.80 5.750000
国債証
Mexican Bonos 30,900,000 0.86
14 メキシコ
券
171,511,455 164,257,070 2026/03/05
75/433
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Poland Government 108.01 106.53 2.500000
ポーラン 国債証
5,500,000 0.85
15
ド 券
Bond 165,505,255 163,246,645 2024/04/25
China Government 98.63 98.93 2.360000
国債証
9,350,000 0.81
16 中国
券
Bond 155,303,734 155,781,838 2023/07/02
China Government 95.88 95.54 2.680000
国債証
9,400,000 0.79
17 中国
券
Bond 151,776,212 151,235,998 2030/05/21
120.74 114.05 10.000000
国債証
Mexican Bonos 24,150,000 0.77
18 メキシコ
券
156,879,056 148,190,838 2024/12/05
103.03 97.17 6.000000
コロンビ 国債証
Colombian TES 5,090,000,000 0.77
19
ア 券
155,759,588 146,899,339 2028/04/28
China Government 98.07 98.06 2.850000
国債証
8,600,000 0.74
20 中国
券
Bond 142,037,049 142,021,655 2027/06/04
China Government 101.87 100.66 3.290000
国債証
8,200,000 0.73
21 中国
券
Bond 140,680,305 139,010,427 2029/05/23
115.66 108.34 7.500000
コロンビ 国債証
Colombian TES 4,310,000,000 0.72
22
ア 券
148,056,736 138,689,184 2026/08/26
Poland Government 111.37 109.92 2.750000
ポーラン 国債証
4,500,000 0.72
23
ド 券
Bond 139,625,822 137,812,972 2028/04/25
Poland Government 105.82 104.48 2.500000
ポーラン 国債証
4,500,000 0.68
24
ド 券
Bond 132,669,041 130,989,083 2023/01/25
110.54 106.54 8.000000
国債証
Mexican Bonos 22,750,000 0.68
25 メキシコ
券
135,296,656 130,406,976 2023/12/07
China Government 96.54 95.91 1.990000
国債証
8,000,000 0.67
26 中国
券
Bond 130,064,548 129,215,340 2025/04/09
105.12 103.27 6.750000
国債証
Mexican Bonos 23,000,000 0.67
27 メキシコ
券
130,084,002 127,796,197 2023/03/09
112.38 107.10 8.000000
国債証
Mexican Bonos 22,000,000 0.66
28 メキシコ
券
133,016,518 126,767,110 2024/09/05
Indonesia Treasury 101.35 102.53 6.500000
インドネ 国債証
16,000,000,000 0.66
29
シア 券
Bond 124,870,399 126,320,656 2025/06/15
REPUBLIC OF
86.71 86.38 8.250000
南アフリ 国債証
19,600,000 0.66
30
SOUTH AFRICA カ 券
126,118,067 125,634,341 2032/03/31
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 96.61%
合計 96.61%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
ハンガリー・フォリン
62,027,000 22,312,352
買建 22,131,233 0.12%
為替予約取引 日本
ト買 / 円売 2021 年 4 月
マレーシア・リンギッ
600,000 15,923,760
買建 15,984,000 0.08%
ト買 / 円売 2021 年 4 月
ポーランド・ズロチ
2,478,000 70,669,438
買建 69,012,300 0.36%
買 / 円売 2021 年 4 月
南アフリカ・ランド
1,762,000 12,600,969
買建 13,056,420 0.07%
買 / 円売 2021 年 4 月
インドネシア・ルピア
2,400,000,000 18,230,400
買建 18,480,000 0.10%
買 / 円売 2021 年 4 月
メキシコ・ペソ買 / 円
3,402,000 17,485,189
買建 18,268,740 0.10%
売 2021 年 4 月
タイ・バーツ買 / 円売
6,600,000 23,241,240
買建 23,298,000 0.12%
2021 年 4 月
米ドル買 / 円売 2021 年
190,000 21,034,577
買建 21,033,000 0.11%
4 月
チェコ・コルナ買 / 円
6,241,000 30,956,649
買建 30,955,360 0.16%
売 2021 年 4 月
ルーマニア・レイ買 /
2,770,000 73,076,390
買建 72,966,300 0.38%
円売 2021 年 4 月
トルコ・リラ買 / 円売
1,180,000 16,872,110
買建 15,564,200 0.08%
2021 年 4 月
オフショア人民元売 /
2,000,000 33,664,400
売建 33,640,000 △ 0.18%
円買 2021 年 4 月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
外国債券インデックスマザーファンド
(1) 投資状況 (2021 年 3 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
217,180,430,472 98.41
国債証券
内 ユーロ 89,493,213,905 40.55
内 シンガポール 936,010,634 0.42
内 マレーシア 1,043,914,017 0.47
内 イスラエル 916,970,899 0.42
内 ノルウェー 533,364,190 0.24
内 スウェーデン 703,029,320 0.32
内 デンマーク 1,061,676,714 0.48
内 イギリス 14,551,369,282 6.59
内 ポーランド 1,363,946,949 0.62
内 カナダ 4,380,621,916 1.98
内 アメリカ 95,479,226,448 43.26
内 メキシコ 1,669,965,000 0.76
内 オーストラリア 5,047,121,198 2.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,514,839,670 1.59
純資産総額
220,695,270,142 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
為替予約取引(買建) 1,718,919,130 0.78
内 日本 1,718,919,130 0.78
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2021 年 3 月 31 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 償還期限 比率
は
( 円 ) ( 円 ) ( 年 / 月 / 日 ) (%)
額面金額
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
United States Treasury 99.33 92.59 0.875000
国債
9,800,000 0.46
1 アメリカ
証券
Note/Bond 1,077,760,737 1,004,595,160 2030/11/15
United States Treasury 98.10 90.73 0.625000
国債
10,000,000 0.46
2 アメリカ
証券
Note/Bond 1,086,076,171 1,004,516,114 2030/08/15
FRENCH
128.09 123.97 2.500000
国債
5,887,000 0.43
3 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
978,815,653 947,348,673 2030/05/25
FRENCH
189.46 176.70 4.500000
国債
3,864,000 0.40
4 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
950,236,434 886,233,902 2041/04/25
United States Treasury 116.60 110.14 2.875000
国債
6,700,000 0.37
5 アメリカ
証券
Note/Bond 864,896,079 816,971,159 2028/08/15
United States Treasury 99.60 98.07 0.250000
国債
7,500,000 0.37
6 アメリカ
証券
Note/Bond 827,078,429 814,366,153 2025/06/30
United States Treasury 116.28 110.07 2.875000
国債
6,500,000 0.36
7 アメリカ
証券
Note/Bond 836,833,087 792,080,230 2028/05/15
United States Treasury 115.31 108.28 2.625000
国債
6,600,000 0.36
8 アメリカ
証券
Note/Bond 842,568,640 791,252,562 2029/02/15
United States Treasury 98.33 91.10 0.625000
国債
7,800,000 0.36
9 アメリカ
証券
Note/Bond 849,160,092 786,691,753 2030/05/15
United States Treasury 114.92 109.20 2.750000
国債
6,350,000 0.35
10 アメリカ
証券
Note/Bond 807,958,270 767,706,372 2028/02/15
United States Treasury 107.46 100.46 1.625000
国債
6,900,000 0.35
11 アメリカ
証券
Note/Bond 820,885,865 767,474,047 2029/08/15
GERMAN
173.86 164.09 4.000000
国債
3,571,000 0.34
12 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
805,901,015 760,587,711 2037/01/04
United States Treasury 111.71 107.00 2.375000
国債
6,400,000 0.34
13 アメリカ
証券
Note/Bond 791,514,502 758,191,678 2027/05/15
United States Treasury 102.86 102.44 1.625000
国債
6,668,000 0.34
14 アメリカ
証券
Note/Bond 759,349,354 756,234,090 2022/11/15
GERMAN
101.88 101.45 -
国債
5,730,000 0.34
15 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
757,788,637 754,590,495 2023/04/14
United States Treasury 96.94 95.98 0.750000
国債
7,000,000 0.34
16 アメリカ
証券
Note/Bond 751,258,166 743,847,204 2028/01/31
FRENCH
119.56 115.33 1.500000
国債
4,920,000 0.33
17 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
763,561,220 736,547,763 2031/05/25
United States Treasury 107.84 106.52 2.375000
国債
6,162,000 0.33
18 アメリカ
証券
Note/Bond 735,699,575 726,694,601 2024/08/15
FRENCH
110.45 109.12 2.250000
国債
5,086,000 0.33
19 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
729,182,820 720,396,053 2024/05/25
United States Treasury 103.67 103.12 2.000000
国債
6,287,000 0.33
20 アメリカ
証券
Note/Bond 721,640,852 717,784,825 2022/11/30
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FRENCH
108.38 107.13 1.000000
国債
5,101,000 0.32
21 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
717,647,570 709,338,092 2025/11/25
GERMAN
163.79 158.16 5.500000
国債
3,448,000 0.32
22 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
733,065,177 707,877,041 2031/01/04
FRENCH
123.39 120.70 2.750000
国債
4,499,000 0.32
23 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
720,572,509 704,852,031 2027/10/25
United States Treasury 99.51 97.64 0.250000
国債
6,500,000 0.32
24 アメリカ
証券
Note/Bond 716,124,867 702,632,086 2025/09/30
United States Treasury 107.71 106.18 2.250000
国債
5,921,000 0.32
25 アメリカ
証券
Note/Bond 706,106,473 696,070,555 2024/11/15
United States Treasury 111.12 106.10 2.250000
国債
5,900,000 0.31
26 アメリカ
証券
Note/Bond 725,856,276 693,092,316 2027/08/15
FRENCH
110.17 107.59 0.750000
国債
4,950,000 0.31
27 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
707,885,392 691,276,509 2028/11/25
FRENCH
109.92 108.67 1.750000
国債
4,899,000 0.31
28 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
699,021,379 691,060,033 2024/11/25
United States Treasury 109.21 106.60 2.250000
国債
5,840,000 0.31
29 アメリカ
証券
Note/Bond 706,145,047 689,276,651 2025/11/15
United States Treasury 107.99 105.97 2.125000
国債
5,788,000 0.31
30 アメリカ
証券
Note/Bond 692,001,375 679,083,059 2025/05/15
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 98.41%
合計 98.41%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
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米ドル買 / 円売 2021 年 4
7,051,000 759,589,676
買建 780,545,700 0.35%
為替予約取引 日本
月
豪ドル買 / 円売 2021 年 4
105,000 8,773,590
買建 8,856,750 0.00%
月
ユーロ買 / 円売 2021 年 4
6,488,000 839,198,214
買建 842,142,400 0.38%
月
英ポンド買 / 円売 2021 年
574,000 86,253,575
買建 87,374,280 0.04%
4 月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考情報)運用実績
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第2 【管理及び運営】
1 【申込(販売)手続等】
受益権 の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま
す。
当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コー
ス」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」がありま
す。
「分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたが
い契約(以下「別に定める契約」といいます。)を締結します。
販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を 1 円単位または 1 口単位として販売会社が定める単
位をもって、取得の申込みに応じることができます。
ただし、販売会社は、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行またはロン
ドンの銀行のいずれかの休業日と同じ日付の 日 を取得申込受付日とする受益権の取得申込みの受付けを行
ないません。
お買付価額( 1 万口当たり)は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
課されます。なお、 「分配金再投資コース」の収益分配金の 再投資の際には、申込手数料はかかりませ
ん。
継続申込期間においては、 委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた取得の申込み(当該申込みに
かかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎ
て行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国にお
ける非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大
な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する
障害等)が発生し、委託会社が追加設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、取得申込みの受
付けを中止することができるほか、すでに受付けた取得申込みを取消すことができるものとします。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
を行ないます。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託によ
り生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかか
る信託を設定した旨の通知を行ないます。
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2 【換金(解約)手続等】
委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
営業日の取扱いとなります。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
<一部解約>
受益者は、自己に帰属する受益権について、 最低単位を 1 口単位として販売会社が定める単位 をもっ
て、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
ただし、販売会社は、 ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行またはロ
ンドンの銀行のいずれかの休業日と同じ日付の日を 一部解約請求受付日とする一部解約の実行の請求の
受付けを行ないません。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
ます。
解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
解約価額(基準価額)は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。ま
た、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の 9:00 ~ 17:00 )
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情
(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災
害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならび
に資金の受渡しに関する障害等)が発生した場合には 、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること
ができます。一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行
なった当日の一部解約の実行の請求を撤回することができます。ただし、受益者がその一部解約の実行
の請求を撤回しない場合には、当該振替受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準
価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額としま
す。
一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して
5 営業日目から受益者に支払います。
受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の
請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
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と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
数の減少の記載または記録が行なわれます。
3 【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した 1 万口当たりの価額をい
います。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時
価(注 1 、注 2 )により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注 1 )当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
(注 2 )マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・東京証券取引所第一部上場株式:原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価し
ます。
・外国の株式:原則として金融商品取引所における計算時に知り得る直近の日の最終相場また
は海外店頭市場における計算時に知り得る直近の日の最終相場または最終買気配相場で評価し
ます。
・わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券:原則として当該取引所における計算日
の最終相場で評価します。
・海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券:原則として当該取引所における計算日に
知り得る直近の日の最終相場で評価します。
・わが国および外国の公社債:原則として、次の 1. ~ 3. に掲げるいずれかの価額で評価しま
す。
1 .日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
2 .金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)
3 .価格情報会社の提供する価額
なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他
の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
のホームページでご覧に なる こともできます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の 9:00 ~ 17:00 )
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
(2) 【保管】
該当事項はありません。
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(3) 【信託期間】
無期限とします。ただし、 (5) ①により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4) 【計算期間】
毎年 9 月 8 日から翌年 9 月 7 日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休
業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
ものとします。
(5) 【その他】
① 信託の終了
1 .委託会社は、受益権の口数が 30 億口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約することが
受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意
のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、
あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
2 .委託会社は、前 1 .の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項
を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3 .前 2 .の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本 3 .において同
じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約
にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
4 .前 2 .の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数を
もって行ないます。
5 .前 2 .から前 4 .までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、前 2 .から前 4 .までの手続きを行なうことが困難な場合も同じとします。
6 .委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し、信託を終了させます。
7 .委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
委託会社の業務を他の 投資信託委託会社 に引継ぐことを命じたときは、②の書面決議で否決された
場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
8 .受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更等
1 .委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合(投資
信託及び投資法人に関する法律第 16 条第 2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
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す。以下同じ。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本②の 1 .から 7 .までに定める以外の方法
に よって変更することができないものとします。
2 .委託会社は、前 1 .の事項(前 1 .の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
に限り、前 1 .の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容お
よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、信託約款にかかる知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3 .前 2 .の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本 3 .において同
じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款
にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
4 .前 2 .の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数を
もって行ないます。
5 .書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
6 .前 2 .から前 5 .までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合にお
いて、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
思表示をしたときには適用しません。
7 .前 1 .から前 6 .までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合
にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決さ
れた場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
8 .委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前 1. から前 7. まで
の規定にしたがいます。
③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 18 条第 1 項に定める反対受益者による受益権
買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書
1 . 委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
項を記載した 交付運用報告書 ( 投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 4 項に定める運用報告
書) を 計算期間の末日ごと に作成し、信託財産にかかる知れている受益者に対して交付します。ま
た、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
2 . 委託 会社は、運用報告書(全体版)( 投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 1 項に定める
運用報告書)を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
3 .前 2. の規定にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、こ
れを交付します。
⑤ 公告
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1 .委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.daiwa-am.co.jp/
2 .前 1 .の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑥ 関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
の 1 か月(または 3 か月)前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
は、自動的に 1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
4 【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ
れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
① 収益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における
信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利
を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 当該収
益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、
当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社
の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。 ) に、原則とし
て決算日から起算して 5 営業日までに支払います。
上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則とし
て毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替
口座簿に記載または記録されます。
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 信託終
了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前
に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
ついては原則として取得申込者とします。 ) に、原則として信託終了日から起算して 5 営業日までに支払
います。
収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
受益者が、収益分配金については支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終
了による償還金については支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
② 換金請求権
受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「2 換金
(解約)手続等」をご参照下さい。
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第3 【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵
省令第 59 号)並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総
理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 4 期計算期間( 2019 年 9 月 10 日か
ら 2020 年 9 月 7 日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
1 【財務諸表】
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【財務諸表】
iFree 8資産バランス
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第3期 第4期
2019年9月9日現在 2020年9月7日現在
資産の部
流動資産
8,805,078 40,515,304
金銭信託
178,639,108 236,884,751
コール・ローン
15,480,377,432 22,260,919,838
親投資信託受益証券
- 5,669,000
未収入金
15,667,821,618 22,543,988,893
流動資産合計
15,667,821,618 22,543,988,893
資産合計
負債の部
流動負債
17,290,452 32,340,327
未払解約金
1,514,307 2,170,797
未払受託者報酬
15,143,408 21,708,390
未払委託者報酬
578,293 814,230
その他未払費用
34,526,460 57,033,744
流動負債合計
34,526,460 57,033,744
負債合計
純資産の部
元本等
12,911,568,998 18,838,006,602
※1 ※1
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 2,721,726,160 3,648,948,547
740,647,513 600,813,640
(分配準備積立金)
15,633,295,158 22,486,955,149
元本等合計
15,633,295,158 22,486,955,149
純資産合計
15,667,821,618 22,543,988,893
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第3期 第4期
自 2018年9月8日 自 2019年9月10日
至 2019年9月9日 至 2020年9月7日
営業収益
16 1,252
受取利息
757,199,976 △ 182,945,594
有価証券売買等損益
9,082 -
その他収益
757,209,074 △ 182,944,342
営業収益合計
営業費用
102,587 93,084
支払利息
2,667,535 4,153,580
受託者報酬
26,676,147 41,536,560
委託者報酬
1,017,619 1,560,114
その他費用
30,463,888 47,343,338
営業費用合計
726,745,186 △ 230,287,680
営業利益又は営業損失(△)
726,745,186 △ 230,287,680
経常利益又は経常損失(△)
726,745,186 △ 230,287,680
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
60,735,806 △ 75,373,261
に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 1,166,095,087 2,721,726,160
1,197,729,439 1,787,238,412
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,197,729,439 1,787,238,412
額
308,107,746 705,101,606
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
308,107,746 705,101,606
額
- -
※1 ※1
分配金
2,721,726,160 3,648,948,547
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第 4 期
区 分 自 2019 年 9 月 10 日
至 2020 年 9 月 7 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
2. その他財務諸表作成のための 計算期間末日
基本となる重要な事項
2019 年 9 月 7 日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を 2019 年 9
月 9 日としております。このため、当計算期間は 364 日となっており
ます。
(貸借対照表に関する注記)
第 3 期 第 4 期
区 分
2019 年 9 月 9 日現在 2020 年 9 月 7 日現在
1. ※ 1 期首元本額 8,081,201,558 円 12,911,568,998 円
期中追加設定元本額 6,888,328,647 円 9,224,765,978 円
期中一部解約元本額 2,057,961,207 円 3,298,328,374 円
2. 計算期間末日における受益 12,911,568,998 口 18,838,006,602 口
権の総数
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 3 期 第 4 期
区 分 自 2018 年 9 月 8 日 自 2019 年 9 月 10 日
至 2019 年 9 月 9 日 至 2020 年 9 月 7 日
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※ 1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額( 0 円)、解約に伴う当期 額( 0 円)、解約に伴う当期
純利益金額分配後の有価証券 純利益金額分配後の有価証券
売買等損益から費用を控除 売買等損益から費用を控除
し、繰越欠損金を補填した額 し、繰越欠損金を補填した額
( 666,056,012 円)、投資信 ( 0 円)、投資信託約款に規
託約款に規定される収益調整 定される収益調整金
金( 1,981,164,177 円)及び ( 3,048,288,205 円)及び分
分配準備積立金( 74,591,501 配準備積立金( 600,813,640
円)より分配対象額は 円)より分配対象額は
2,721,811,690 円( 1 万口当た 3,649,101,845 円( 1 万口当た
り 2,108.04 円)であり、分配 り 1,937.10 円)であり、分配
を行っておりません。 を行っておりません。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 4 期
区 分 自 2019 年 9 月 10 日
至 2020 年 9 月 7 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 4 期
区 分
2020 年 9 月 7 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第 3 期 第 4 期
2019 年 9 月 9 日現在 2020 年 9 月 7 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 743,617,482 △ 113,722,511
合計 743,617,482 △ 113,722,511
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 3 期 第 4 期
2019 年 9 月 9 日現在 2020 年 9 月 7 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第 4 期
自 2019 年 9 月 10 日
至 2020 年 9 月 7 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
第 3 期 第 4 期
2019 年 9 月 9 日現在 2020 年 9 月 7 日現在
1 口当たり純資産額 1.2108 円 1.1937 円
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( 1 万口当たり純資産額) (12,108 円 ) (11,937 円 )
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
(円)
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・
親投資信託受益
1,979,363,769 2,742,606,438
インデックス・マザーファンド
証券
ダイワ新興国債券インデックス・マ
2,065,719,756 2,801,735,705
ザーファンド
トピックス・インデックス・マザー
2,611,590,900 2,777,688,081
ファンド
外国株式インデックスマザーファンド 981,559,457 2,786,450,986
外国債券インデックスマザーファンド 917,298,628 2,788,312,639
ダイワJ-REITマザーファンド 1,030,596,868 2,790,547,139
ダイワ・グローバルREITインデッ
1,321,841,726 2,797,810,197
クス・マザーファンド
ダイワ日本債券インデックスマザー
2,155,267,221 2,775,768,653
ファンド(BPI)
親投資信託受益証券 合計 22,260,919,838
合計 22,260,919,838
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
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当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックス
マザーファンド」受益証券、「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」
受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券、「外国債券インデッ
クスマザーファンド」受益証券、「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」受益証券、「ダ
イワJ-REITマザーファンド」受益証券及び「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザー
ファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益
証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2019 年 9 月 9 日現在 2020 年 9 月 7 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託
920,724,520 2,123,832,560
コール・ローン
18,679,834,936 12,417,617,328
株式
※ 3 ※ 4 143,418,368,822 153,692,856,715
派生商品評価勘定
35,009,360 6,183,250
未収入金
- 635,200
未収配当金
73,411,423 90,118,686
未収利息
2,053,379 2,841,197
その他未収収益
※ 5 15,104,823 7,928,451
差入委託証拠金
- 23,625,000
流動資産合計
163,144,507,263 168,365,638,387
資産合計
163,144,507,263 168,365,638,387
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
1,687,560 2,404,350
前受金
20,970,000 8,432,700
未払金
453,240 -
未払解約金
85,204,320 259,193,620
受入担保金
18,345,738,651 13,624,119,620
その他未払費用
- 20,610
流動負債合計
18,454,053,771 13,894,170,900
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負債合計
18,454,053,771 13,894,170,900
純資産の部
元本等
元本
※ 1 144,845,005,615 145,237,517,692
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
※ 2 △ 154,552,123 9,233,949,795
元本等合計
144,690,453,492 154,471,467,487
純資産合計
144,690,453,492 154,471,467,487
負債純資産合計 163,144,507,263 168,365,638,387
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2019 年 9 月 10 日
区 分
至 2020 年 9 月 7 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
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2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
当金額を計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2019 年 9 月 9 日現在 2020 年 9 月 7 日現在
1. ※ 1 期首 2018 年 9 月 8 日 2019 年 9 月 10 日
期首元本額 133,142,800,795 円 144,845,005,615 円
期中追加設定元本額 24,777,146,793 円 37,864,010,477 円
期中一部解約元本額 13,074,941,973 円 37,471,498,400 円
期末元本額の内訳
ファンド名
トピックス・インデックス 3,981,452,767 円 3,333,406,253 円
ファンド
ダイワ・トピックス・イン 7,641,426,702 円 6,867,723,764 円
デックスファンドVA
適格機関投資家専用・ダイ 8,942,503 円 2,658,809 円
ワ・トピックスインデックス
ファンドVA2
ダイワ国内重視バランスファ 60,746,661 円 46,604,616 円
ンド30VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国内重視バランスファ 916,911,182 円 694,930,134 円
ンド50VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 49,098,482 円 36,922,244 円
ンド30VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 1,292,228,501 円 991,235,317 円
ンド50VA ( 一般投資家私
募 )
日本株式インデックスファン 31,360,033 円 111,142,691 円
ド( FOFs 用)(適格機関投資
家専用)
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D-I ' s TOPIXイン 40,960,686 円 55,500,923 円
デックス
為替ヘッジ付米国国債プラス 19,815,592 円 13,272,102 円
日本株式ファンド
DCダイワ・ターゲットイ 3,797,856 円 24,121,009 円
ヤー 2050
iFree TOPIXイン 1,268,101,330 円 1,955,526,936 円
デックス
iFree 8資産バランス 1,947,225,962 円 2,611,590,900 円
iFree 年金バランス 56,205,644 円 106,797,967 円
DCダイワ日本株式インデッ 66,167,265,247 円 65,767,887,875 円
クス
ダイワ・ライフ・バランス3 2,958,171,733 円 3,015,238,978 円
0
ダイワ・ライフ・バランス5 3,319,476,310 円 3,722,562,513 円
0
ダイワ・ライフ・バランス7 3,065,450,046 円 3,360,347,649 円
0
年金ダイワ日本株式インデッ 4,884,951,746 円 5,142,755,615 円
クス
DCダイワ・ターゲットイ 14,890,058 円 12,786,758 円
ヤー 2020
DCダイワ・ターゲットイ 54,597,360 円 49,666,344 円
ヤー 2030
DCダイワ・ターゲットイ 21,081,691 円 36,796,901 円
ヤー 2040
ダイワつみたてインデックス 188,769,158 円 720,335,780 円
日本株式
ダイワつみたてインデックス 198,705 円 11,325,834 円
バランス30
ダイワつみたてインデックス 300,351 円 7,141,239 円
バランス50
ダイワつみたてインデックス 479,367 円 10,252,913 円
バランス70
ダイワ世界バランスファンド 168,466,009 円 146,777,901 円
40VA
ダイワ世界バランスファンド 172,376,788 円 156,434,763 円
60VA
ダイワ・バランスファンド3 9,412,289,074 円 8,252,862,172 円
5VA
ダイワ・ワールド・バランス 3,092,274 円 -円
ファンド75VA
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ダイワ・バランスファンド2 832,285,188 円 728,799,049 円
5VA(適格機関投資家専
用)
ダイワ国内バランスファンド 127,742,510 円 106,898,813 円
25VA(適格機関投資家専
用)
ダイワ国内バランスファンド 223,926,223 円 196,192,338 円
30VA(適格機関投資家専
用)
ダイワ・ノーロード TOP 171,710,495 円 179,125,727 円
IXファンド
ダイワファンドラップ TO 9,672,817,615 円 10,574,812,421 円
PIXインデックス
ダイワTOPIXインデック 7,600,163,548 円 9,698,721,896 円
ス(ダイワSMA専用)
ダイワファンドラップオンラ 2,571,694,149 円 2,001,806,712 円
イン TOPIXインデック
ス
ダイワ・インデックスセレク 1,434,474,057 円 1,332,052,976 円
ト TOPIX
ダイワライフスタイル25 195,535,287 円 193,695,326 円
ダイワライフスタイル50 684,411,989 円 675,255,051 円
ダイワライフスタイル75 560,900,654 円 534,673,123 円
DC・ダイワ・トピックス・ 13,019,214,082 円 11,750,877,360 円
インデックス(確定拠出年金
専用ファンド)
計 144,845,005,615 円 145,237,517,692 円
2. 期末日における受益権の総数 144,845,005,615 口 145,237,517,692 口
3. ※ 2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元 ――――――
本総額を下回っており、その
差額は 154,552,123 円でありま
す。
4. ※ 3 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以 株券貸借取引契約により、以
下のとおり有価証券の貸付を 下のとおり有価証券の貸付を
行っております。 行っております。
株式 17,639,775,940 円 株式 12,801,083,940 円
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5. ※ 4 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠 先物取引に係る差入委託証拠
金代用有価証券として以下の 金代用有価証券として以下の
とおり差入を行っておりま とおり差入を行っておりま
す。 す。
株式 518,600,000 円 株式 531,280,000 円
6. ※ 5 その他未収収益 貸付有価証券に係る配当金相 貸付有価証券に係る配当金相
当額の未入金分 11,253,905 円 当額の未入金分 5,022,985 円が
が含まれております。 含まれております。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2019 年 9 月 10 日
区 分
至 2020 年 9 月 7 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、
信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株
価指数先物取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2020 年 9 月 7 日現在
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1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2019 年 9 月 9 日現在 2020 年 9 月 7 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
株式 △ 18,853,215,056 542,696,140
合計 △ 18,853,215,056 542,696,140
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2018 年 9 月
20 日から 2019 年 9 月 9 日まで、及び 2019 年 9 月 20 日から 2020 年 9 月 7 日まで)を指してお
ります。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
2019 年 9 月 9 日 現在 2020 年 9 月 7 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 1,209,035,000 - 1,242,400,000 33,365,000 767,554,700 - 771,360,000 3,805,300
合計 1,209,035,000 - 1,242,400,000 33,365,000 767,554,700 - 771,360,000 3,805,300
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(注) 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2019 年 9 月 9 日現在 2020 年 9 月 7 日現在
1 口当たり純資産額 0.9989 円 1.0636 円
( 1 万口当たり純資産額) (9,989 円 ) (10,636 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
評価額(円)
銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
極 洋
3,300 2,702.00 8,916,600
日本水産 92,400 454.00 41,949,600
マルハニチロ 13,400 2,336.00 31,302,400
ホウスイ 500 918.00 459,000
カネコ種苗 2,800 1,395.00 3,906,000
サカタのタネ 11,000 3,475.00 38,225,000 貸付株式数 4,300 株
ホクト 7,100 2,152.00 15,279,200
ホクリヨウ 1,600 648.00 1,036,800
ヒノキヤグループ 2,300 1,749.00 4,022,700
ショーボンドHD 14,400 5,080.00 73,152,000 貸付株式数 5,700 株
ミライト・ホールディング
27,500 1,506.00 41,415,000
ス
タマホーム 5,000 1,272.00 6,360,000 貸付株式数 1,900 株
サンヨーホームズ 1,200 636.00 763,200 貸付株式数 300 株
日本アクア 3,800 622.00 2,363,600 貸付株式数 600 株
ファーストコーポレーショ
3,000 619.00 1,857,000 貸付株式数 500 株
ン
ベステラ 1,600 983.00 1,572,800 貸付株式数 300 株
キャンディル 1,400 749.00 1,048,600 貸付株式数 500 株
スペースバリューHD 11,100 385.00 4,273,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
住石ホールディングス 18,400 118.00 2,171,200
日鉄鉱業 2,100 4,210.00 8,841,000
三井松島HLDGS 3,400 764.00 2,597,600
国際石油開発帝石 371,400 640.10 237,733,140 貸付株式数 144,000 株
石油資源開発 12,100 1,801.00 21,792,100
K&Oエナジーグループ 4,500 1,514.00 6,813,000 貸付株式数 400 株
ダイセキ環境ソリューショ
1,800 682.00 1,227,600 貸付株式数 600 株
ン
第一カッター興業 1,100 2,218.00 2,439,800 貸付株式数 200 株
明豊ファシリティワークス 2,700 650.00 1,755,000
安藤・間 55,100 706.00 38,900,600
東急建設 27,100 477.00 12,926,700
コムシスホールディングス 32,800 2,842.00 93,217,600
ビーアールホールディング
9,900 710.00 7,029,000
ス
高松コンストラクションG
5,700 2,208.00 12,585,600 貸付株式数 2,100 株
P
東建コーポレーション 2,800 7,020.00 19,656,000 貸付株式数 1,100 株
ソネック 900 845.00 760,500 貸付株式数 300 株
ヤマウラ 4,000 815.00 3,260,000 貸付株式数 1,500 株
大成建設 71,300 3,595.00 256,323,500
大 林 組
213,800 998.00 213,372,400
清水建設 217,000 798.00 173,166,000
飛島建設 5,900 1,070.00 6,313,000
長谷工コーポレーシヨン 82,600 1,443.00 119,191,800
松井建設 8,300 670.00 5,561,000
錢 高 組
900 3,645.00 3,280,500 貸付株式数 200 株
鹿島建設 167,800 1,299.00 217,972,200
不動テトラ 5,500 1,469.00 8,079,500
大末建設 2,300 883.00 2,030,900
鉄建建設 4,600 2,026.00 9,319,600
西松建設 16,400 1,987.00 32,586,800 貸付株式数 300 株
三井住友建設 51,700 427.00 22,075,900
大豊建設 4,800 2,806.00 13,468,800
前田建設 53,500 729.00 39,001,500
佐田建設 4,500 419.00 1,885,500 貸付株式数 800 株
ナカノフドー建設 5,700 373.00 2,126,100
奥 村 組
11,600 2,487.00 28,849,200
東鉄工業 9,200 2,649.00 24,370,800
イチケン 1,500 1,562.00 2,343,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
富士ピー・エス 3,000 634.00 1,902,000 貸付株式数 1,200 株
淺沼組 2,400 4,265.00 10,236,000
戸田建設 88,700 676.00 59,961,200 貸付株式数 34,000 株
熊 谷 組
9,900 2,656.00 26,294,400
北野建設 1,300 2,488.00 3,234,400
植 木 組
900 2,639.00 2,375,100 貸付株式数 300 株
矢作建設 9,300 852.00 7,923,600
ピーエス三菱 7,000 590.00 4,130,000 貸付株式数 2,300 株
日本ハウスHLDGS 14,200 264.00 3,748,800 貸付株式数 2,400 株
大東建託 23,300 9,404.00 219,113,200 貸付株式数 5,000 株
新日本建設 9,000 843.00 7,587,000
NIPPO 17,700 2,709.00 47,949,300
東亜道路 1,300 3,350.00 4,355,000
前田道路 18,900 1,932.00 36,514,800
日本道路 2,100 7,500.00 15,750,000
東亜建設 6,700 1,612.00 10,800,400 貸付株式数 2,500 株
日本国土開発 20,800 593.00 12,334,400 貸付株式数 6,100 株
若築建設 3,700 1,198.00 4,432,600
東洋建設 23,900 400.00 9,560,000 貸付株式数 1,100 株
五洋建設 84,800 685.00 58,088,000
世紀東急 10,200 803.00 8,190,600
福 田 組
2,500 4,880.00 12,200,000 貸付株式数 900 株
日本ドライケミカル 1,700 1,537.00 2,612,900 貸付株式数 600 株
住友林業 54,100 1,652.00 89,373,200
日本基礎技術 7,300 421.00 3,073,300
巴コーポレーション 9,200 351.00 3,229,200 貸付株式数 1,600 株
大和ハウス 211,500 2,837.00 600,025,500
ライト工業 12,200 1,591.00 19,410,200 貸付株式数 3,500 株
積水ハウス 231,600 2,052.00 475,243,200 貸付株式数 92,600 株
日特建設 5,500 790.00 4,345,000
北陸電気工事 3,700 1,029.00 3,807,300
ユアテック 12,300 615.00 7,564,500
日本リーテック 4,500 2,635.00 11,857,500 貸付株式数 500 株
四電工 1,200 2,200.00 2,640,000
中電工 8,700 2,246.00 19,540,200
関 電 工
30,600 831.00 25,428,600
きんでん 50,900 1,752.00 89,176,800
東京エネシス 7,100 735.00 5,218,500
トーエネック 2,200 3,525.00 7,755,000
住友電設 6,100 2,285.00 13,938,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本電設工業 11,700 2,150.00 25,155,000 貸付株式数 2,000 株
協和エクシオ 32,400 2,650.00 85,860,000
新日本空調 5,600 2,017.00 11,295,200
日本工営 4,400 2,676.00 11,774,400 貸付株式数 1,100 株
九電工 15,000 2,988.00 44,820,000
三機工業 15,400 1,165.00 17,941,000
日揮ホールディングス 65,800 1,136.00 74,748,800
中外炉工業 2,300 1,468.00 3,376,400 貸付株式数 400 株
ヤマト 6,800 637.00 4,331,600
太平電業 5,200 2,215.00 11,518,000
高砂熱学 18,600 1,496.00 27,825,600
三晃金属 900 2,045.00 1,840,500
NECネッツエスアイ 18,900 1,870.00 35,343,000
朝日工業社 1,400 2,767.00 3,873,800
明星工業 13,800 790.00 10,902,000
大 氣 社
10,400 2,877.00 29,920,800
ダイダン 5,100 2,591.00 13,214,100
日比谷総合設備 6,900 1,750.00 12,075,000 貸付株式数 100 株
日本製粉 20,100 1,658.00 33,325,800
日清製粉G本社 77,300 1,666.00 128,781,800
日東富士製粉 500 6,080.00 3,040,000
昭和産業 6,300 3,480.00 21,924,000 貸付株式数 500 株
鳥越製粉 6,000 936.00 5,616,000 貸付株式数 2,400 株
中部飼料 8,400 1,583.00 13,297,200
フィード・ワン 45,700 181.00 8,271,700
東洋精糖 1,200 1,246.00 1,495,200
日本甜菜糖 3,500 1,755.00 6,142,500 貸付株式数 100 株
三井製糖 6,000 1,906.00 11,436,000 貸付株式数 2,200 株
塩水港精糖 6,900 224.00 1,545,600 貸付株式数 2,100 株
日新製糖 3,300 1,789.00 5,903,700
LIFULL 22,600 460.00 10,396,000
ミクシィ 12,400 2,569.00 31,855,600
ジェイエイシーリクルート
4,300 1,279.00 5,499,700 貸付株式数 100 株
メント
日本M&Aセンター 49,200 5,200.00 255,840,000
メンバーズ 1,900 1,636.00 3,108,400
中広 600 548.00 328,800 貸付株式数 200 株
UTグループ 10,200 3,310.00 33,762,000 貸付株式数 4,000 株
アイティメディア 2,600 2,300.00 5,980,000 貸付株式数 800 株
タケエイ 6,200 968.00 6,001,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
E・Jホールディングス 1,200 2,323.00 2,787,600
ビーネックスグループ 8,100 1,184.00 9,590,400 貸付株式数 3,100 株
コシダカホールディングス 15,500 436.00 6,758,000
アルトナー 1,800 1,029.00 1,852,200 貸付株式数 300 株
パソナグループ 7,000 1,456.00 10,192,000 貸付株式数 2,800 株
CDS 1,600 1,305.00 2,088,000 貸付株式数 400 株
リンクアンドモチベーショ
14,600 363.00 5,299,800 貸付株式数 5,600 株
ン
GCA 7,800 643.00 5,015,400 貸付株式数 700 株
エス・エム・エス 20,200 2,885.00 58,277,000
サニーサイドアップG 2,100 712.00 1,495,200 貸付株式数 800 株
パーソルホールディングス 65,100 1,713.00 111,516,300
リニカル 3,200 788.00 2,521,600 貸付株式数 1,200 株
クックパッド 22,600 356.00 8,045,600 貸付株式数 8,700 株
エスクリ 2,000 356.00 712,000 貸付株式数 800 株
アイ・ケイ・ケイ 3,100 583.00 1,807,300 貸付株式数 500 株
森永製菓 16,000 3,845.00 61,520,000
中 村 屋
1,800 3,895.00 7,011,000 貸付株式数 300 株
江崎グリコ 20,300 4,485.00 91,045,500 貸付株式数 7,800 株
名糖産業 3,300 1,495.00 4,933,500 貸付株式数 1,300 株
井村屋グループ 3,800 2,204.00 8,375,200 貸付株式数 600 株
不 二 家
3,800 2,247.00 8,538,600 貸付株式数 500 株
山崎製パン 51,300 1,714.00 87,928,200 貸付株式数 20,400 株
第一屋製パン 1,300 982.00 1,276,600 貸付株式数 400 株
モロゾフ 1,100 5,390.00 5,929,000 貸付株式数 100 株
亀田製菓 3,900 5,110.00 19,929,000
寿スピリッツ 6,600 4,740.00 31,284,000 貸付株式数 2,600 株
カルビー 31,200 3,270.00 102,024,000
森永乳業 12,600 5,020.00 63,252,000
六甲バター 4,500 1,725.00 7,762,500 貸付株式数 500 株
ヤクルト 47,000 5,610.00 263,670,000
明治ホールディングス 45,200 7,970.00 360,244,000
雪印メグミルク 16,500 2,279.00 37,603,500
プリマハム 10,700 2,972.00 31,800,400 貸付株式数 2,700 株
日本ハム 26,100 4,700.00 122,670,000
林兼産業 2,300 570.00 1,311,000 貸付株式数 400 株
丸大食品 7,300 1,855.00 13,541,500 貸付株式数 2,800 株
S Foods
5,500 2,849.00 15,669,500
柿安本店 2,300 2,496.00 5,740,800
伊藤ハム米久HLDGS 44,200 680.00 30,056,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
学情 2,400 1,046.00 2,510,400
スタジオアリス 3,200 1,622.00 5,190,400 貸付株式数 1,200 株
クロスキャット 1,800 1,276.00 2,296,800 貸付株式数 600 株
シミックホールディングス 3,600 1,280.00 4,608,000
エプコ 1,300 957.00 1,244,100 貸付株式数 300 株
システナ 23,800 1,743.00 41,483,400
NJS 1,400 1,799.00 2,518,600 貸付株式数 500 株
デジタルアーツ 3,300 7,760.00 25,608,000 貸付株式数 1,300 株
日鉄ソリューションズ 10,000 3,055.00 30,550,000
綜合警備保障 25,900 5,000.00 129,500,000
キューブシステム 3,500 1,159.00 4,056,500 貸付株式数 1,400 株
いちご 85,500 284.00 24,282,000
エイジア 1,400 2,015.00 2,821,000 貸付株式数 400 株
日本駐車場開発 69,700 132.00 9,200,400
コア 2,800 1,337.00 3,743,600
カカクコム 48,100 2,654.00 127,657,400 貸付株式数 7,400 株
900 株
アイロムグループ 2,400 1,944.00 4,665,600 貸付株式数
(100 株 )
セントケア・ホールディン
4,000 670.00 2,680,000 貸付株式数 1,600 株
グ
サイネックス 1,100 770.00 847,000
ルネサンス 3,500 957.00 3,349,500 貸付株式数 1,400 株
ディップ 9,200 2,338.00 21,509,600 貸付株式数 3,600 株
SBSホールディングス 5,900 1,993.00 11,758,700 貸付株式数 800 株
デジタルホールディングス 3,500 1,269.00 4,441,500
新日本科学 7,100 682.00 4,842,200 貸付株式数 1,000 株
ツクイ 15,200 621.00 9,439,200
キャリアデザインセンター 1,700 897.00 1,524,900
ベネフィット・ワン 23,700 2,451.00 58,088,700 貸付株式数 6,900 株
エムスリー 143,600 6,340.00 910,424,000
ツカダ・グローバルHOL
4,000 280.00 1,120,000 貸付株式数 1,600 株
D
ブラス 700 498.00 348,600 貸付株式数 100 株
アウトソーシング 37,100 950.00 35,245,000 貸付株式数 7,000 株
ウェルネット 6,600 620.00 4,092,000 貸付株式数 2,600 株
100 株
ワールドホールディングス 2,300 1,891.00 4,349,300 貸付株式数
(100 株 )
ディー・エヌ・エー 27,500 1,762.00 48,455,000
博報堂DYHLDGS 90,500 1,360.00 123,080,000
ぐるなび 11,300 747.00 8,441,100 貸付株式数 4,500 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
タカミヤ 6,700 526.00 3,524,200
ジャパンベストレスキュー
5,000 961.00 4,805,000
S
ファンコミュニケーション
18,000 459.00 8,262,000
ズ
ライク 2,300 1,808.00 4,158,400 貸付株式数 900 株
ビジネス・ブレークスルー 3,200 398.00 1,273,600 貸付株式数 1,000 株
エスプール 16,600 729.00 12,101,400
WDBホールディングス 3,000 2,889.00 8,667,000
手間いらず 400 5,180.00 2,072,000 貸付株式数 100 株
ティア 3,600 459.00 1,652,400
200 株
CDG 700 1,724.00 1,206,800 貸付株式数
(200 株 )
バリューコマース 3,600 3,270.00 11,772,000 貸付株式数 100 株
インフォマート 71,300 719.00 51,264,700 貸付株式数 27,600 株
サッポロホールディングス 23,300 1,814.00 42,266,200 貸付株式数 8,900 株
アサヒグループホールディ
143,300 3,461.00 495,961,300 貸付株式数 57,300 株
ン
キリンHD 290,100 2,004.50 581,505,450 貸付株式数 116,000 株
宝ホールディングス 50,700 1,017.00 51,561,900
オエノンホールディングス 18,000 413.00 7,434,000 貸付株式数 3,200 株
養 命 酒
2,100 1,801.00 3,782,100 貸付株式数 800 株
コカ・コーラボトラーズJ
48,000 1,749.00 83,952,000 貸付株式数 19,200 株
HD
サントリー食品インター 45,800 3,805.00 174,269,000 貸付株式数 18,300 株
ダイドーグループHD 3,500 5,010.00 17,535,000 貸付株式数 1,200 株
伊 藤 園
20,800 6,410.00 133,328,000 貸付株式数 8,300 株
キーコーヒー 6,700 2,178.00 14,592,600 貸付株式数 2,600 株
ユニカフェ 1,600 970.00 1,552,000
ジャパンフーズ 900 1,220.00 1,098,000
日清オイリオグループ 8,800 3,115.00 27,412,000
不二製油グループ 16,700 3,045.00 50,851,500
かどや製油 800 3,590.00 2,872,000
J-オイルミルズ 3,600 3,735.00 13,446,000
ローソン 17,000 5,120.00 87,040,000 貸付株式数 6,800 株
サンエー 5,600 4,280.00 23,968,000 貸付株式数 300 株
カワチ薬品 5,200 2,781.00 14,461,200
エービーシー・マート 10,500 5,430.00 57,015,000 貸付株式数 4,100 株
ハードオフコーポレーショ
2,500 663.00 1,657,500
ン
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
高千穂交易 2,500 940.00 2,350,000
アスクル 7,000 3,430.00 24,010,000 貸付株式数 900 株
ゲオホールディングス 12,100 1,717.00 20,775,700
アダストリア 9,300 1,675.00 15,577,500
ジーフット 4,400 482.00 2,120,800 貸付株式数 700 株
シー・ヴイ・エス・ベイエ
1,000 440.00 440,000 貸付株式数 400 株
リア
カワニシホールディングス 700 1,366.00 956,200 貸付株式数 100 株
伊藤忠食品 1,700 5,300.00 9,010,000
1,300 株
くら寿司 3,500 4,940.00 17,290,000 貸付株式数
(1,300 株 )
キャンドゥ 3,200 2,142.00 6,854,400 貸付株式数 1,200 株
エレマテック 6,300 895.00 5,638,500
パルグループHLDGS 6,900 1,148.00 7,921,200
JALUX 1,800 1,595.00 2,871,000 貸付株式数 700 株
12,300 株
エディオン 30,900 1,130.00 34,917,000 貸付株式数
(400 株 )
あらた 5,300 5,100.00 27,030,000
サーラコーポレーション 13,600 577.00 7,847,200 貸付株式数 2,300 株
1,100 株
ワッツ 2,800 886.00 2,480,800 貸付株式数
(400 株 )
トーメンデバイス 1,000 3,760.00 3,760,000 貸付株式数 400 株
ハローズ 2,500 3,890.00 9,725,000 貸付株式数 900 株
JPホールディングス 20,200 284.00 5,736,800 貸付株式数 7,800 株
2,200 株
フジオフードG本社 5,700 1,350.00 7,695,000 貸付株式数
(100 株 )
あみやき亭 1,400 2,960.00 4,144,000 貸付株式数 500 株
東京エレクトロンデバイス 2,400 2,906.00 6,974,400
ひらまつ 11,800 200.00 2,360,000
フィールズ 4,900 328.00 1,607,200
双日 370,700 240.00 88,968,000
アルフレッサホールディン
74,600 2,152.00 160,539,200
グス
大黒天物産 1,600 5,320.00 8,512,000 貸付株式数 600 株
ハニーズホールディングス 5,800 1,051.00 6,095,800 貸付株式数 2,300 株
ファーマライズHD 1,500 750.00 1,125,000
キッコーマン 49,200 5,740.00 282,408,000
味 の 素
151,100 1,978.50 298,951,350
キユーピー 38,100 1,996.00 76,047,600 貸付株式数 14,700 株
ハウス食品G本社 25,600 3,460.00 88,576,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
カ ゴ メ
26,000 3,275.00 85,150,000 貸付株式数 10,000 株
焼津水産化工 3,200 918.00 2,937,600
アリアケジャパン 6,200 7,330.00 45,446,000
ピエトロ 800 1,690.00 1,352,000 貸付株式数 300 株
エバラ食品工業 1,700 2,241.00 3,809,700 貸付株式数 500 株
やまみ 600 2,070.00 1,242,000 貸付株式数 100 株
ニチレイ 32,600 2,704.00 88,150,400
横浜冷凍 17,500 897.00 15,697,500
東洋水産 35,200 5,690.00 200,288,000
イートアンド 2,300 1,901.00 4,372,300 貸付株式数 900 株
大冷 800 2,255.00 1,804,000 貸付株式数 300 株
ヨシムラ・フード・HLD
3,800 937.00 3,560,600 貸付株式数 1,500 株
GS
日清食品HD 29,100 10,180.00 296,238,000
永谷園ホールディングス 3,400 2,235.00 7,599,000
一正蒲鉾 2,600 1,021.00 2,654,600
フジッコ 7,400 1,997.00 14,777,800
2,900 株
ロックフィールド 7,300 1,316.00 9,606,800 貸付株式数
(2,400 株 )
日本たばこ産業 366,400 1,963.50 719,426,400 貸付株式数 153,400 株
ケンコーマヨネーズ 3,800 1,774.00 6,741,200
わらべや日洋HD 4,400 1,476.00 6,494,400
なとり 3,900 1,856.00 7,238,400
イフジ産業 1,000 874.00 874,000 貸付株式数 100 株
ピックルスコーポレーショ
1,500 2,576.00 3,864,000 貸付株式数 300 株
ン
北の達人コーポ 23,800 537.00 12,780,600 貸付株式数 9,500 株
ユーグレナ 29,400 799.00 23,490,600 貸付株式数 11,700 株
スター・マイカ・HLDG
3,300 1,250.00 4,125,000
S
ADワークスグループ 15,900 159.00 2,528,100
片倉工業 9,600 1,199.00 11,510,400
グ ン ゼ
4,900 3,815.00 18,693,500 貸付株式数 200 株
ヒューリック 143,000 973.00 139,139,000 貸付株式数 56,900 株
神 栄
1,000 497.00 497,000 貸付株式数 300 株
ラサ商事 3,400 941.00 3,199,400
アルペン 5,200 1,824.00 9,484,800 貸付株式数 2,000 株
ハブ 1,900 635.00 1,206,500 貸付株式数 600 株
ラクーンホールディングス 3,200 1,929.00 6,172,800 貸付株式数 1,200 株
クオールホールディングス 9,800 1,161.00 11,377,800 貸付株式数 3,700 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アルコニックス 7,100 1,412.00 10,025,200
神戸物産 23,100 5,780.00 133,518,000 貸付株式数 9,200 株
ソリトンシステムズ 3,100 1,809.00 5,607,900 貸付株式数 600 株
ジンズホールディングス 3,600 7,520.00 27,072,000 貸付株式数 1,400 株
ビックカメラ 39,800 1,111.00 44,217,800 貸付株式数 15,200 株
DCMホールディングス 37,300 1,231.00 45,916,300 貸付株式数 14,900 株
2,200 株
ペッパーフードサービス 5,700 411.00 2,342,700 貸付株式数
(300 株 )
ハイパー 900 557.00 501,300 貸付株式数 200 株
MonotaRO 47,700 4,200.00 200,340,000 貸付株式数 19,000 株
600 株
東京一番フーズ 1,500 558.00 837,000 貸付株式数
(600 株 )
DDホールディングス 2,700 819.00 2,211,300 貸付株式数 1,000 株
あい ホールディングス
9,500 1,793.00 17,033,500
ディーブイエックス 2,300 900.00 2,070,000
きちりホールディングス 1,700 640.00 1,088,000 貸付株式数 400 株
アークランドサービスHD 4,900 2,110.00 10,339,000 貸付株式数 1,900 株
J. フロント リテイリ
80,100 727.00 58,232,700 貸付株式数 32,000 株
ング
ドトール・日レスHD 9,900 1,648.00 16,315,200 貸付株式数 4,000 株
マツモトキヨシHLDGS 27,700 3,610.00 99,997,000
ブロンコビリー 3,500 2,240.00 7,840,000
ZOZO 46,200 2,837.00 131,069,400
トレジャー・ファクトリー 2,000 763.00 1,526,000 貸付株式数 300 株
600 株
物語コーポレーション 1,800 9,780.00 17,604,000 貸付株式数
(100 株 )
ココカラファイン 7,000 6,130.00 42,910,000
三越伊勢丹HD 117,300 563.00 66,039,900
東洋紡 26,400 1,538.00 40,603,200
ユニチカ 19,800 376.00 7,444,800
富士紡ホールディングス 3,200 3,505.00 11,216,000
日清紡ホールディングス 45,500 724.00 32,942,000 貸付株式数 16,700 株
倉敷紡績 6,600 1,972.00 13,015,200
ダイワボウHD 5,700 6,170.00 35,169,000
シキボウ 4,000 975.00 3,900,000
日東紡績 10,100 4,090.00 41,309,000 貸付株式数 1,600 株
トヨタ紡織 19,900 1,507.00 29,989,300
マクニカ・富士エレHLD
16,000 1,837.00 29,392,000
GS
Hamee 2,400 2,397.00 5,752,800 貸付株式数 900 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ラクト・ジャパン 2,500 3,545.00 8,862,500 貸付株式数 1,000 株
ウエルシアHD 40,000 4,190.00 167,600,000
クリエイトSDH 11,300 3,600.00 40,680,000 貸付株式数 4,500 株
バイタルKSKHD 12,700 1,054.00 13,385,800 貸付株式数 1,300 株
八洲電機 5,100 968.00 4,936,800 貸付株式数 2,000 株
メディアスホールディング
3,700 845.00 3,126,500 貸付株式数 600 株
ス
レスターホールディングス 7,000 2,027.00 14,189,000
ジューテックHD 1,700 997.00 1,694,900 貸付株式数 100 株
丸善CHI HD
8,000 376.00 3,008,000 貸付株式数 2,800 株
1,100 株
大光 2,800 681.00 1,906,800 貸付株式数
(1,000 株 )
OCHIホールディングス 1,900 1,504.00 2,857,600
TOKAIホールディング
35,500 1,017.00 36,103,500 貸付株式数 14,100 株
ス
黒谷 1,600 500.00 800,000 貸付株式数 200 株
ミサワ 1,600 784.00 1,254,400 貸付株式数 200 株
ティーライフ 900 1,301.00 1,170,900 貸付株式数 200 株
Cominix 1,100 712.00 783,200 貸付株式数 400 株
エー・ピーカンパニー 1,500 408.00 612,000 貸付株式数 400 株
三洋貿易 6,700 1,023.00 6,854,100
チムニー 2,000 1,425.00 2,850,000 貸付株式数 800 株
1,700 株
シュッピン 4,600 846.00 3,891,600 貸付株式数
(1,700 株 )
ビューティガレージ 1,100 2,052.00 2,257,200 貸付株式数 200 株
オイシックス・ラ・大地 6,600 3,280.00 21,648,000
ウイン・パートナーズ 4,800 932.00 4,473,600 貸付株式数 100 株
ネクステージ 9,600 1,071.00 10,281,600 貸付株式数 3,800 株
ジョイフル本田 19,700 1,441.00 28,387,700 貸付株式数 7,600 株
鳥貴族 2,300 1,492.00 3,431,600 貸付株式数 600 株
キリン堂ホールディングス 2,600 2,544.00 6,614,400 貸付株式数 300 株
ホットランド 4,500 1,171.00 5,269,500 貸付株式数 1,800 株
30,000 株
すかいらーくHD 75,200 1,648.00 123,929,600 貸付株式数
(2,800 株 )
SFPホールディングス 3,800 1,390.00 5,282,000 貸付株式数 600 株
綿半ホールディングス 2,500 2,756.00 6,890,000 貸付株式数 900 株
日本毛織 21,800 967.00 21,080,600 貸付株式数 3,700 株
ダイトウボウ 12,100 111.00 1,343,100 貸付株式数 4,100 株
トーア紡コーポレーション 2,600 465.00 1,209,000 貸付株式数 1,000 株
ダイドーリミテツド 9,700 199.00 1,930,300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ヨシックス 1,100 1,932.00 2,125,200 貸付株式数 400 株
ユナイテッド・スーパー
19,500 1,172.00 22,854,000 貸付株式数 7,800 株
マーケ
三栄建築設計 3,000 1,444.00 4,332,000 貸付株式数 300 株
野村不動産HLDGS 40,500 2,066.00 83,673,000
三重交通グループHD 13,300 450.00 5,985,000 貸付株式数 5,300 株
サムティ 9,500 1,479.00 14,050,500 貸付株式数 3,800 株
日本商業開発 4,700 1,688.00 7,933,600 貸付株式数 1,600 株
プレサンスコーポレーショ
11,200 1,391.00 15,579,200 貸付株式数 4,100 株
ン
フィル・カンパニー 1,200 1,847.00 2,216,400
ハウスコム 900 1,232.00 1,108,800
日本管理センター 4,700 1,218.00 5,724,600
サンセイランディック 2,500 717.00 1,792,500 貸付株式数 300 株
エストラスト 1,400 645.00 903,000 貸付株式数 300 株
フージャースHD 13,600 627.00 8,527,200
オープンハウス 19,500 3,515.00 68,542,500
東急不動産HD 181,900 468.00 85,129,200 貸付株式数 72,700 株
飯田GHD 55,900 2,085.00 116,551,500
イーグランド 1,900 725.00 1,377,500
帝国繊維 7,500 2,619.00 19,642,500 貸付株式数 1,300 株
日本コークス工業 56,000 61.00 3,416,000
ゴルフダイジェスト・オン 2,900 572.00 1,658,800
ミタチ産業 2,000 562.00 1,124,000 貸付株式数 600 株
BEENOS 3,000 1,743.00 5,229,000 貸付株式数 1,200 株
あさひ 5,000 1,779.00 8,895,000 貸付株式数 800 株
日本調剤 4,100 1,591.00 6,523,100
コスモス薬品 5,900 17,280.00 101,952,000 貸付株式数 2,300 株
シップヘルスケアHD 10,800 4,940.00 53,352,000
トーエル 3,200 763.00 2,441,600 貸付株式数 1,200 株
ソフトクリエイトHD 2,900 2,628.00 7,621,200
オンリー 1,100 506.00 556,600 貸付株式数 100 株
セブン&アイ・HLDGS 262,600 3,333.00 875,245,800 貸付株式数 105,000 株
クリエイト・レストラン 14,400 株
36,100 647.00 23,356,700 貸付株式数
ツ・ホール (800 株 )
明治電機工業 2,100 1,343.00 2,820,300
ツルハホールディングス 14,600 14,170.00 206,882,000 貸付株式数 5,600 株
デリカフーズHLDGS 2,200 682.00 1,500,400 貸付株式数 800 株
スターティアホールディン
1,700 608.00 1,033,600 貸付株式数 500 株
グス
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
サンマルクホールディング
5,300 1,651.00 8,750,300
ス
フェリシモ 1,400 991.00 1,387,400 貸付株式数 400 株
トリドールホールディング 6,600 株
16,600 1,412.00 23,439,200 貸付株式数
ス (1,600 株 )
帝 人
54,500 1,661.00 90,524,500 貸付株式数 4,900 株
東 レ
483,500 501.50 242,475,250
ク ラ レ
105,100 1,096.00 115,189,600 貸付株式数 42,000 株
旭 化 成
442,500 928.20 410,728,500
サカイオーベックス 1,700 1,945.00 3,306,500
TOKYO BASE
6,000 367.00 2,202,000 貸付株式数 2,200 株
稲葉製作所 3,700 1,323.00 4,895,100 貸付株式数 600 株
宮地エンジニアリングG 2,000 1,600.00 3,200,000 貸付株式数 700 株
トーカロ 18,700 1,063.00 19,878,100
アルファCO 2,200 929.00 2,043,800
SUMCO 80,100 1,415.00 113,341,500 貸付株式数 32,000 株
川田テクノロジーズ 1,400 4,925.00 6,895,000
RS TECHNOLOG
1,900 3,150.00 5,985,000 貸付株式数 400 株
IES
信和 3,600 700.00 2,520,000
ビーロット 3,400 685.00 2,329,000 貸付株式数 500 株
ファーストブラザーズ 1,500 870.00 1,305,000 貸付株式数 500 株
ハウスドゥ 3,500 1,011.00 3,538,500 貸付株式数 600 株
シーアールイー 2,000 1,436.00 2,872,000 貸付株式数 600 株
プロパティエージェント 1,300 1,198.00 1,557,400 貸付株式数 400 株
ケイアイスター不動産 2,400 2,425.00 5,820,000 貸付株式数 800 株
アグレ都市デザイン 2,200 571.00 1,256,200 貸付株式数 400 株
ジェイ・エス・ビー 1,600 2,873.00 4,596,800 貸付株式数 400 株
テンポイノベーション 1,700 729.00 1,239,300 貸付株式数 600 株
グロバルリンクマネジメン
1,400 605.00 847,000 貸付株式数 400 株
ト
住江織物 1,400 1,766.00 2,472,400 貸付株式数 500 株
日本フエルト 3,500 469.00 1,641,500
イチカワ 900 1,288.00 1,159,200 貸付株式数 100 株
エコナックホールディング
13,500 90.00 1,215,000
ス
日東製網 800 1,416.00 1,132,800 貸付株式数 100 株
芦森工業 1,300 899.00 1,168,700 貸付株式数 500 株
アツギ 5,300 509.00 2,697,700
ウイルプラスHLDGS 1,100 584.00 642,400 貸付株式数 100 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1,900 株
JMホールディングス 5,100 3,210.00 16,371,000 貸付株式数
(600 株 )
コメダホールディングス 14,600 1,867.00 27,258,200 貸付株式数 5,600 株
サツドラホールディングス 900 1,985.00 1,786,500
300 株
アレンザホールディングス 3,300 1,338.00 4,415,400 貸付株式数
(300 株 )
串カツ田中HLDGS 1,300 1,726.00 2,243,800 貸付株式数 500 株
バロックジャパン 4,600 632.00 2,907,200
クスリのアオキHLDGS 6,000 8,870.00 53,220,000 貸付株式数 1,900 株
ダイニック 2,400 780.00 1,872,000
共和レザー 3,600 565.00 2,034,000
ピーバンドットコム 600 970.00 582,000
力の源HD 3,000 688.00 2,064,000 貸付株式数 1,200 株
スシローグローバルHLD
36,800 2,705.00 99,544,000
GS
アセンテック 1,400 1,952.00 2,732,800 貸付株式数 200 株
セーレン 16,400 1,554.00 25,485,600
ソトー 2,400 954.00 2,289,600
東海染工 900 1,130.00 1,017,000 貸付株式数 100 株
小松マテーレ 10,800 793.00 8,564,400
ワコールホールディングス 16,700 1,842.00 30,761,400
ホギメディカル 7,600 3,280.00 24,928,000
クラウディアHLDGS 1,700 300.00 510,000 貸付株式数 600 株
TSIホールディングス 22,400 310.00 6,944,000 貸付株式数 8,500 株
マツオカコーポレーション 1,900 2,071.00 3,934,900 貸付株式数 700 株
ワールド 9,500 1,509.00 14,335,500
TIS 66,800 2,062.00 137,741,600
JNSホールディングス 2,800 627.00 1,755,600 貸付株式数 300 株
電算システム 2,500 3,650.00 9,125,000 貸付株式数 900 株
グリー 40,900 449.00 18,364,100 貸付株式数 16,300 株
コーエーテクモHD 13,700 4,095.00 56,101,500
三菱総合研究所 2,900 4,035.00 11,701,500
ボルテージ 1,900 520.00 988,000 貸付株式数 600 株
電算 700 2,204.00 1,542,800
AGS 3,700 825.00 3,052,500
ファインデックス 5,700 1,311.00 7,472,700 貸付株式数 2,100 株
ブレインパッド 1,700 3,995.00 6,791,500 貸付株式数 300 株
KLab 12,800 915.00 11,712,000 貸付株式数 5,000 株
ポールトゥウィン・ピット
8,000 947.00 7,576,000 貸付株式数 2,700 株
クル
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イーブックイニシアティブ 900 3,145.00 2,830,500 貸付株式数 300 株
ネクソン 168,300 2,506.00 421,759,800 貸付株式数 72,400 株
アイスタイル 18,400 304.00 5,593,600 貸付株式数 7,300 株
エムアップホールディング
1,900 3,535.00 6,716,500 貸付株式数 700 株
ス
エイチーム 4,500 932.00 4,194,000 貸付株式数 1,800 株
エニグモ 6,300 1,533.00 9,657,900
テクノスジャパン 5,300 781.00 4,139,300
enish 3,500 825.00 2,887,500 貸付株式数 1,400 株
8,700 株
コロプラ 21,900 950.00 20,805,000 貸付株式数
(8,700 株 )
オルトプラス 4,900 515.00 2,523,500 貸付株式数 1,500 株
ブロードリーフ 32,900 505.00 16,614,500 貸付株式数 13,100 株
クロス・マーケティングG 3,200 330.00 1,056,000 貸付株式数 600 株
デジタルハーツHLDGS 3,700 1,004.00 3,714,800 貸付株式数 1,400 株
システム情報 4,900 1,222.00 5,987,800 貸付株式数 1,900 株
メディアドゥ 2,100 6,900.00 14,490,000 貸付株式数 800 株
じげん 16,500 356.00 5,874,000
ブイキューブ 4,200 1,713.00 7,194,600 貸付株式数 1,600 株
エンカレッジ・テクノロジ 1,300 841.00 1,093,300 貸付株式数 100 株
サイバーリンクス 1,200 1,876.00 2,251,200 貸付株式数 200 株
ディー・エル・イー 4,300 414.00 1,780,200
フィックスターズ 7,100 1,023.00 7,263,300 貸付株式数 2,700 株
CARTA HOLDIN
3,200 1,166.00 3,731,200 貸付株式数 1,200 株
GS
1,300 株
オプティム 3,500 2,856.00 9,996,000 貸付株式数
(1,300 株 )
セレス 2,300 1,851.00 4,257,300 貸付株式数 800 株
SHIFT 2,700 12,330.00 33,291,000 貸付株式数 600 株
特種東海製紙 4,200 4,415.00 18,543,000
ティーガイア 6,000 2,055.00 12,330,000 貸付株式数 2,400 株
セック 1,000 3,055.00 3,055,000
日本アジアグループ 7,300 292.00 2,131,600
テクマトリックス 9,400 2,122.00 19,946,800
プロシップ 1,900 1,515.00 2,878,500 貸付株式数 700 株
ガンホー・オンライン・エ
16,100 2,169.00 34,920,900 貸付株式数 6,400 株
ンター
GMOペイメントゲート
14,100 10,340.00 145,794,000 貸付株式数 1,100 株
ウェイ
ザッパラス 2,900 445.00 1,290,500 貸付株式数 1,300 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
システムリサーチ 1,800 1,684.00 3,031,200 貸付株式数 700 株
インターネットイニシア
9,900 4,105.00 40,639,500
ティブ
さくらインターネット 7,000 636.00 4,452,000 貸付株式数 2,800 株
ヴィンクス 1,900 1,220.00 2,318,000
GMOグローバルサインH 400 株
1,200 8,060.00 9,672,000 貸付株式数
D (400 株 )
SRAホールディングス 3,600 2,349.00 8,456,400
システムインテグレータ 2,300 713.00 1,639,900 貸付株式数 800 株
朝日ネット 4,700 901.00 4,234,700
eBASE 8,000 1,156.00 9,248,000
アバント 6,300 1,017.00 6,407,100 貸付株式数 1,700 株
アドソル日進 2,400 2,503.00 6,007,200 貸付株式数 900 株
1,400 株
フリービット 3,700 839.00 3,104,300 貸付株式数
(1,300 株 )
コムチュア 7,500 2,504.00 18,780,000
400 株
サイバーコム 1,200 1,846.00 2,215,200 貸付株式数
(400 株 )
アステリア 4,400 810.00 3,564,000
アイル 3,700 1,355.00 5,013,500 貸付株式数 1,400 株
王子ホールディングス 279,000 487.00 135,873,000
日本製紙 29,600 1,321.00 39,101,600 貸付株式数 11,700 株
三菱製紙 7,300 347.00 2,533,100
北越コーポレーション 39,900 364.00 14,523,600
中越パルプ 2,800 1,446.00 4,048,800
巴川製紙 2,100 804.00 1,688,400
大王製紙 29,500 1,437.00 42,391,500 貸付株式数 200 株
阿波製紙 2,000 470.00 940,000
マークラインズ 3,300 2,166.00 7,147,800 貸付株式数 1,100 株
メディカル・データ・ビジ 5,000 1,906.00 9,530,000 貸付株式数 2,000 株
gumi 8,600 1,034.00 8,892,400 貸付株式数 1,400 株
ショーケース 1,600 790.00 1,264,000 貸付株式数 600 株
モバイルファクトリー 1,600 1,265.00 2,024,000 貸付株式数 600 株
テラスカイ 2,400 4,595.00 11,028,000
デジタル・インフォメー
2,900 1,214.00 3,520,600 貸付株式数 1,000 株
ション
PCIホールディングス 2,800 1,149.00 3,217,200 貸付株式数 1,000 株
300 株
パイプドHD 900 1,718.00 1,546,200 貸付株式数
(200 株 )
アイビーシー 1,400 929.00 1,300,600 貸付株式数 200 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ネオジャパン 1,200 2,845.00 3,414,000 貸付株式数 200 株
PR TIMES
1,200 2,326.00 2,791,200 貸付株式数 400 株
ランドコンピュータ 1,000 1,036.00 1,036,000 貸付株式数 400 株
ダブルスタンダード 900 4,500.00 4,050,000
オープンドア 3,400 1,366.00 4,644,400 貸付株式数 1,300 株
マイネット 2,100 1,304.00 2,738,400
アカツキ 2,400 4,050.00 9,720,000 貸付株式数 900 株
200 株
ベネフィットジャパン 500 1,838.00 919,000 貸付株式数
(200 株 )
UBICOMホールディン
1,600 1,923.00 3,076,800
グス
LINE 20,400 5,410.00 110,364,000
カナミックネットワーク 6,000 771.00 4,626,000
ノムラシステムコーポレー
3,600 398.00 1,432,800 貸付株式数 1,100 株
ション
レンゴー 63,100 783.00 49,407,300
トーモク 4,100 1,724.00 7,068,400 貸付株式数 1,400 株
ザ・パック 5,000 2,805.00 14,025,000 貸付株式数 800 株
チェンジ 4,600 8,220.00 37,812,000 貸付株式数 900 株
シンクロ・フード 2,700 335.00 904,500 貸付株式数 100 株
オークネット 4,100 1,280.00 5,248,000 貸付株式数 1,500 株
セグエグループ 1,300 1,186.00 1,541,800 貸付株式数 100 株
エイトレッド 1,100 1,941.00 2,135,100 貸付株式数 300 株
AOI TYO HOLD
6,700 410.00 2,747,000 貸付株式数 2,500 株
INGS
マクロミル 13,500 845.00 11,407,500 貸付株式数 5,400 株
500 株
ビーグリー 1,300 1,537.00 1,998,100 貸付株式数
(400 株 )
オロ 1,700 2,999.00 5,098,300 貸付株式数 600 株
ユーザーローカル 600 4,065.00 2,439,000 貸付株式数 200 株
テモナ 1,300 1,517.00 1,972,100 貸付株式数 400 株
ニーズウェル 1,000 732.00 732,000
サインポスト 1,300 1,306.00 1,697,800 貸付株式数 500 株
昭和電工 47,500 2,008.00 95,380,000 貸付株式数 19,000 株
住友化学 490,500 360.00 176,580,000
住友精化 3,000 3,375.00 10,125,000
日産化学 37,100 5,560.00 206,276,000
ラサ工業 2,300 1,668.00 3,836,400 貸付株式数 900 株
クレハ 5,700 4,615.00 26,305,500
多木化学 2,600 5,960.00 15,496,000 貸付株式数 1,000 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
テイカ 4,900 1,397.00 6,845,300
石原産業 11,900 757.00 9,008,300
片倉コープアグリ 1,700 1,216.00 2,067,200
日本曹達 9,900 3,035.00 30,046,500
東ソー 103,200 1,667.00 172,034,400
トクヤマ 19,200 2,567.00 49,286,400
セントラル硝子 13,700 2,111.00 28,920,700
東亞合成 42,000 1,056.00 44,352,000 貸付株式数 16,800 株
大阪ソーダ 6,800 2,542.00 17,285,600
関東電化 15,800 757.00 11,960,600
デンカ 24,300 3,095.00 75,208,500
イビデン 41,700 3,485.00 145,324,500
信越化学 114,600 13,490.00 1,545,954,000
日本カ-バイド 2,100 1,195.00 2,509,500
堺 化 学
4,300 1,994.00 8,574,200
第一稀元素化学工 7,100 779.00 5,530,900
エア・ウォーター 62,100 1,459.00 90,603,900
大陽日酸 64,200 1,769.00 113,569,800
日本化学工業 2,100 2,255.00 4,735,500
東邦アセチレン 900 1,260.00 1,134,000
日本パ-カライジング 33,700 982.00 33,093,400
高圧ガス 10,600 796.00 8,437,600
チタン工業 900 1,710.00 1,539,000 貸付株式数 100 株
四国化成 10,300 1,119.00 11,525,700
戸田工業 1,500 2,471.00 3,706,500 貸付株式数 500 株
1,400 株
ステラ ケミファ
3,600 2,863.00 10,306,800 貸付株式数
(100 株 )
保土谷化学 2,500 4,875.00 12,187,500
日本触媒 10,400 5,640.00 58,656,000
大日精化 5,900 2,201.00 12,985,900
カネカ 17,300 2,823.00 48,837,900
協和キリン 68,600 2,809.00 192,697,400 貸付株式数 26,600 株
三菱瓦斯化学 62,100 1,925.00 119,542,500
三井化学 61,900.04 2,636.00 163,168,505
JSR 62,200 2,401.00 149,342,200
4,500 株
東京応化工業 11,400 5,040.00 57,456,000 貸付株式数
(100 株 )
大阪有機化学 6,100 2,397.00 14,621,700
三菱ケミカルHLDGS 446,500 653.50 291,787,750
KHネオケム 11,800 2,396.00 28,272,800 貸付株式数 4,400 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ダイセル 87,000 787.00 68,469,000
住友ベ-クライト 10,500 3,010.00 31,605,000
積水化学 141,300 1,685.00 238,090,500
日本ゼオン 60,300 1,159.00 69,887,700
アイカ工業 20,000 3,630.00 72,600,000
宇部興産 33,800 1,918.00 64,828,400
積水樹脂 12,000 2,137.00 25,644,000
タキロンシーアイ 14,500 695.00 10,077,500
旭有機材 3,800 1,252.00 4,757,600
ニチバン 3,500 1,634.00 5,719,000 貸付株式数 1,400 株
リケンテクノス 16,600 387.00 6,424,200
大倉工業 3,100 1,540.00 4,774,000 貸付株式数 600 株
積水化成品 8,900 560.00 4,984,000
群栄化学 1,500 2,321.00 3,481,500
タイガース ポリマー
3,400 418.00 1,421,200 貸付株式数 600 株
ミライアル 2,300 1,001.00 2,302,300 貸付株式数 800 株
ダイキアクシス 2,400 843.00 2,023,200 貸付株式数 400 株
ダイキョーニシカワ 14,100 572.00 8,065,200
竹本容器 2,200 969.00 2,131,800 貸付株式数 900 株
森六ホールディングス 3,600 1,690.00 6,084,000
日本化薬 41,400 979.00 40,530,600
カーリットホールディング
6,900 488.00 3,367,200 貸付株式数 2,600 株
ス
EPSホールディングス 9,000 1,011.00 9,099,000
ソルクシーズ 3,000 1,022.00 3,066,000 貸付株式数 1,000 株
レッグス 1,700 976.00 1,659,200 貸付株式数 600 株
プレステージ・インター 24,300 904.00 21,967,200
フェイス 2,300 1,032.00 2,373,600
プロトコーポレーション 6,000 1,207.00 7,242,000
ハイマックス 800 2,384.00 1,907,200
アミューズ 3,500 2,347.00 8,214,500
野村総合研究所 94,800 2,764.00 262,027,200
ドリームインキュベータ 1,900 1,400.00 2,660,000
サイバネットシステム 5,100 850.00 4,335,000 貸付株式数 400 株
クイック 3,900 1,230.00 4,797,000
TAC 4,400 230.00 1,012,000
CEホールディングス 4,100 562.00 2,304,200 貸付株式数 1,300 株
ケネディクス 60,400 526.00 31,770,400 貸付株式数 22,900 株
日本システム技術 1,200 1,748.00 2,097,600
電通グループ 67,100 2,952.00 198,079,200 貸付株式数 26,800 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
インテージホールディング
8,400 910.00 7,644,000 貸付株式数 1,400 株
ス
テイクアンドギヴニーズ 2,400 568.00 1,363,200 貸付株式数 900 株
東邦システムサイエンス 1,700 968.00 1,645,600 貸付株式数 600 株
ぴあ 1,800 3,015.00 5,427,000 貸付株式数 700 株
1,000 株
イオンファンタジー 2,500 1,740.00 4,350,000 貸付株式数
(200 株 )
ソースネクスト 31,600 297.00 9,385,200 貸付株式数 12,600 株
シーティーエス 7,300 907.00 6,621,100 貸付株式数 2,900 株
ネクシィーズグループ 2,400 936.00 2,246,400 貸付株式数 800 株
インフォコム 7,300 3,620.00 26,426,000
メディカルシステムネット
6,400 474.00 3,033,600
ワーク
日本精化 5,400 1,502.00 8,110,800
扶桑化学工業 6,700 3,550.00 23,785,000
トリケミカル 1,500 10,100.00 15,150,000
HEROZ 900 3,630.00 3,267,000 貸付株式数 300 株
ラクスル 5,300 3,145.00 16,668,500 貸付株式数 800 株
FIG 7,700 238.00 1,832,600 貸付株式数 1,300 株
システムサポート 1,400 1,606.00 2,248,400 貸付株式数 300 株
ADEKA 30,900 1,536.00 47,462,400
日油 25,100 4,060.00 101,906,000
ミヨシ油脂 2,500 1,141.00 2,852,500 貸付株式数 400 株
新日本理化 10,700 159.00 1,701,300
ハリマ化成グループ 5,500 955.00 5,252,500
イーソル 3,100 1,182.00 3,664,200 貸付株式数 1,200 株
アルテリア・ネットワーク
7,400 1,797.00 13,297,800
ス
東海ソフト 400 1,236.00 494,400 貸付株式数 100 株
ヒト・コミュニケーション
1,600 1,061.00 1,697,600 貸付株式数 200 株
ズHD
トビラシステムズ 800 1,960.00 1,568,000 貸付株式数 200 株
65,200 株
花 王
163,200 7,860.00 1,282,752,000 貸付株式数
(300 株 )
第一工業製薬 2,500 4,235.00 10,587,500 貸付株式数 900 株
石原ケミカル 1,800 2,037.00 3,666,600 貸付株式数 700 株
日華化学 2,200 866.00 1,905,200 貸付株式数 700 株
ニイタカ 1,400 2,997.00 4,195,800 貸付株式数 500 株
三洋化成 4,000 4,955.00 19,820,000
武田薬品 567,100 3,800.00 2,154,980,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アステラス製薬 590,900 1,618.50 956,371,650
大日本住友製薬 50,500 1,295.00 65,397,500
塩野義製薬 85,700 5,777.00 495,088,900
わかもと製薬 8,500 251.00 2,133,500
あすか製薬 7,700 1,175.00 9,047,500
日本新薬 17,800 8,340.00 148,452,000
ビオフエルミン製薬 1,200 2,386.00 2,863,200
中外製薬 213,200 4,708.00 1,003,745,600 貸付株式数 85,200 株
科研製薬 11,700 4,825.00 56,452,500
エーザイ 81,600 9,405.00 767,448,000
理研ビタミン 6,500 2,095.00 13,617,500
ロート製薬 35,000 3,440.00 120,400,000
小野薬品 156,500 3,139.00 491,253,500
久光製薬 18,000 4,825.00 86,850,000 貸付株式数 7,200 株
有機合成薬品 5,900 334.00 1,970,600 貸付株式数 2,000 株
持田製薬 9,500 3,850.00 36,575,000
参天製薬 127,000 1,958.00 248,666,000
扶桑薬品 2,400 2,694.00 6,465,600
日本ケミファ 900 2,470.00 2,223,000
ツムラ 21,100 2,904.00 61,274,400
日医工 19,200 1,190.00 22,848,000 貸付株式数 7,600 株
テ ル モ
192,900 4,295.00 828,505,500
HUグループHD 18,200 2,692.00 48,994,400
キッセイ薬品工業 12,100 2,282.00 27,612,200
生化学工業 13,200 1,063.00 14,031,600
栄研化学 11,900 1,957.00 23,288,300
日水製薬 2,800 1,129.00 3,161,200 貸付株式数 1,100 株
鳥居薬品 4,300 2,813.00 12,095,900
JCRファーマ 4,800 11,670.00 56,016,000
東和薬品 8,700 2,062.00 17,939,400
富士製薬工業 4,600 1,079.00 4,963,400
沢井製薬 14,000 5,480.00 76,720,000
ゼリア新薬工業 12,400 1,960.00 24,304,000
第一三共 195,000 9,294.00 1,812,330,000
キョーリン製薬HD 15,000 2,061.00 30,915,000
大幸薬品 8,300 2,485.00 20,625,500
ダイト 4,200 3,375.00 14,175,000
大塚ホールディングス 141,600 4,454.00 630,686,400 貸付株式数 56,600 株
大正製薬HD 14,400 6,450.00 92,880,000
ペプチドリーム 34,600 4,235.00 146,531,000 貸付株式数 13,800 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
大日本塗料 7,500 880.00 6,600,000
日本ペイントHOLD 55,100 9,060.00 499,206,000 貸付株式数 22,000 株
関西ペイント 75,000 2,575.00 193,125,000
神東塗料 6,800 186.00 1,264,800 貸付株式数 2,000 株
中国塗料 19,000 1,005.00 19,095,000
日本特殊塗料 5,000 956.00 4,780,000
藤倉化成 8,900 522.00 4,645,800
太陽ホールディングス 4,900 5,440.00 26,656,000
DIC 28,200 2,512.00 70,838,400 貸付株式数 11,200 株
サカタインクス 14,600 1,028.00 15,008,800
東洋インキSCホールディ
14,200 1,906.00 27,065,200 貸付株式数 5,600 株
ン
T&K TOKA
5,100 778.00 3,967,800 貸付株式数 1,900 株
アルプス技研 5,700 1,846.00 10,522,200
サニックス 11,400 272.00 3,100,800 貸付株式数 4,500 株
ダイオーズ 1,200 1,028.00 1,233,600 貸付株式数 400 株
日本空調サービス 6,800 723.00 4,916,400
オリエンタルランド 69,300 14,465.00 1,002,424,500 貸付株式数 27,700 株
フォーカスシステムズ 4,200 824.00 3,460,800 貸付株式数 1,600 株
ダスキン 16,200 2,713.00 43,950,600
パーク24 36,000 1,810.00 65,160,000 貸付株式数 14,400 株
明光ネットワークジャパン 8,100 752.00 6,091,200 貸付株式数 3,200 株
ファルコホールディングス 3,500 1,506.00 5,271,000 貸付株式数 1,400 株
クレスコ 4,000 1,233.00 4,932,000
フジ・メディア・HD 64,500 1,038.00 66,951,000
秀英予備校 1,400 446.00 624,400
田谷 1,200 565.00 678,000 貸付株式数 400 株
ラウンドワン 18,100 825.00 14,932,500 貸付株式数 7,200 株
リゾートトラスト 29,800 1,540.00 45,892,000
オービック 23,200 18,410.00 427,112,000
ジャストシステム 10,900 7,240.00 78,916,000
TDCソフト 5,900 927.00 5,469,300
Zホールディングス 918,300 658.00 604,241,400
ビー・エム・エル 8,300 2,826.00 23,455,800
ワタベウェディング 1,000 270.00 270,000 貸付株式数 200 株
トレンドマイクロ 35,700 6,480.00 231,336,000 貸付株式数 11,500 株
りらいあコミュニケーショ 11,700 1,260.00 14,742,000
IDホールディングス 2,500 1,372.00 3,430,000
リソー教育 29,600 286.00 8,465,600
日本オラクル 13,600 11,730.00 159,528,000 貸付株式数 5,200 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
早稲田アカデミー 2,800 958.00 2,682,400 貸付株式数 1,100 株
アルファシステムズ 2,100 3,660.00 7,686,000 貸付株式数 700 株
フューチャー 8,000 1,899.00 15,192,000 貸付株式数 3,200 株
CAC HOLDINGS
4,400 1,306.00 5,746,400 貸付株式数 700 株
SBテクノロジー 2,400 3,020.00 7,248,000
トーセ 1,800 892.00 1,605,600 貸付株式数 300 株
ユー・エス・エス 72,900 1,791.00 130,563,900
オービックビジネスC 6,800 6,130.00 41,684,000
伊藤忠テクノソリュー 30,400 3,755.00 114,152,000
アイティフォー 8,100 796.00 6,447,600 貸付株式数 200 株
東京個別指導学院 2,300 556.00 1,278,800
東計電算 1,000 4,425.00 4,425,000 貸付株式数 100 株
サイバーエージェント 40,100 5,580.00 223,758,000
楽天 303,500 982.00 298,037,000 貸付株式数 121,400 株
エックスネット 1,100 968.00 1,064,800
クリーク・アンド・リバー 1,300 株
3,400 1,244.00 4,229,600 貸付株式数
社 (1,200 株 )
テー・オー・ダブリュー 10,400 313.00 3,255,200
大塚商会 36,200 5,050.00 182,810,000 貸付株式数 14,400 株
サイボウズ 7,800 3,050.00 23,790,000 貸付株式数 3,100 株
ソフトブレーン 4,100 866.00 3,550,600 貸付株式数 1,600 株
山田コンサルティングGP 4,100 1,062.00 4,354,200
セントラルスポーツ 2,400 2,375.00 5,700,000 貸付株式数 900 株
パラカ 1,700 1,723.00 2,929,100 貸付株式数 600 株
電通国際情報S 4,100 5,840.00 23,944,000 貸付株式数 1,600 株
ACCESS 6,100 925.00 5,642,500 貸付株式数 1,100 株
デジタルガレージ 12,000 3,180.00 38,160,000
イーエムシステムズ 9,300 831.00 7,728,300 貸付株式数 3,600 株
ウェザーニューズ 2,300 4,890.00 11,247,000 貸付株式数 800 株
CIJ 4,900 841.00 4,120,900 貸付株式数 800 株
ビジネスエンジニアリング 800 2,968.00 2,374,400 貸付株式数 300 株
日本エンタープライズ 7,300 315.00 2,299,500 貸付株式数 2,800 株
WOWOW 3,200 2,776.00 8,883,200 貸付株式数 1,200 株
1,800 株
スカラ 4,600 806.00 3,707,600 貸付株式数
(100 株 )
インテリジェント ウェイ
3,700 767.00 2,837,900 貸付株式数 700 株
ブ
フルキャストホールディン
6,400 1,667.00 10,668,800 貸付株式数 2,400 株
グス
エン・ジャパン 11,500 2,963.00 34,074,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
富士フイルムHLDGS 130,700 4,985.00 651,539,500
コニカミノルタ 148,900 329.00 48,988,100 貸付株式数 59,500 株
資 生 堂
135,400 6,013.00 814,160,200 貸付株式数 54,000 株
ライオン 88,600 2,195.00 194,477,000 貸付株式数 35,400 株
高砂香料 4,300 2,037.00 8,759,100
マンダム 15,300 1,775.00 27,157,500
ミルボン 9,100 5,630.00 51,233,000 貸付株式数 3,500 株
ファンケル 27,600 3,560.00 98,256,000
コーセー 12,800 12,230.00 156,544,000
コタ 3,900 1,220.00 4,758,000
シーボン 800 1,854.00 1,483,200 貸付株式数 300 株
ポーラ・オルビスHD 29,100 1,945.00 56,599,500 貸付株式数 11,600 株
ノエビアホールディングス 5,800 5,030.00 29,174,000 貸付株式数 2,300 株
アジュバンコスメジャパン 1,400 972.00 1,360,800
エステー 4,400 2,041.00 8,980,400
アグロカネショウ 2,800 1,547.00 4,331,600
コ ニ シ
11,200 1,450.00 16,240,000
長谷川香料 11,700 2,069.00 24,207,300
星光PMC 3,800 643.00 2,443,400 貸付株式数 700 株
小林製薬 19,100 9,370.00 178,967,000 貸付株式数 7,600 株
荒川化学工業 6,100 1,219.00 7,435,900
1,800 株
メック 4,600 1,790.00 8,234,000 貸付株式数
(1,500 株 )
日本高純度化学 1,800 2,582.00 4,647,600 貸付株式数 300 株
タカラバイオ 17,800 2,796.00 49,768,800
JCU 8,200 3,370.00 27,634,000
新田ゼラチン 4,000 681.00 2,724,000
OATアグリオ 1,200 1,128.00 1,353,600 貸付株式数 200 株
デクセリアルズ 17,600 1,079.00 18,990,400
アース製薬 5,100 7,740.00 39,474,000 貸付株式数 1,800 株
北興化学 6,800 699.00 4,753,200 貸付株式数 2,700 株
大成ラミック 2,200 2,725.00 5,995,000
クミアイ化学 28,100 979.00 27,509,900 貸付株式数 4,700 株
日本農薬 12,000 502.00 6,024,000 貸付株式数 100 株
富士興産 2,200 639.00 1,405,800
ニチレキ 8,000 1,612.00 12,896,000 貸付株式数 1,300 株
ユシロ化学 3,700 1,245.00 4,606,500
ビーピー・カストロール 2,400 1,179.00 2,829,600
富士石油 17,700 185.00 3,274,500
MORESCO 2,300 921.00 2,118,300 貸付株式数 900 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
出光興産 75,600 2,318.00 175,240,800
ENEOSホールディング
1,025,700 408.20 418,690,740
ス
コスモエネルギーHLDG
19,700 1,601.00 31,539,700 貸付株式数 2,300 株
S
横浜ゴム 39,500 1,731.00 68,374,500 貸付株式数 15,400 株
TOYO TIRE
39,100 1,799.00 70,340,900 貸付株式数 15,100 株
ブリヂストン 181,100 3,368.00 609,944,800 貸付株式数 76,200 株
住友ゴム 61,200 1,020.00 62,424,000 貸付株式数 24,400 株
藤倉コンポジット 6,200 355.00 2,201,000
オカモト 4,100 4,135.00 16,953,500
アキレス 4,700 1,744.00 8,196,800
フ コ ク
3,000 636.00 1,908,000 貸付株式数 1,200 株
ニッタ 7,700 2,265.00 17,440,500
クリエートメディック 2,100 993.00 2,085,300 貸付株式数 400 株
住友理工 13,300 557.00 7,408,100
三ツ星ベルト 9,000 1,648.00 14,832,000
バンドー化学 12,000 584.00 7,008,000
AGC 67,400 3,015.00 203,211,000 貸付株式数 26,100 株
12,900 株
日本板硝子 32,300 413.00 13,339,900 貸付株式数
(200 株 )
石塚硝子 1,200 1,853.00 2,223,600
有沢製作所 10,700 931.00 9,961,700 貸付株式数 700 株
日本山村硝子 2,800 871.00 2,438,800
日本電気硝子 27,400 2,026.00 55,512,400 貸付株式数 10,600 株
オハラ 2,700 1,014.00 2,737,800 貸付株式数 1,000 株
住友大阪セメント 12,900 3,510.00 45,279,000
太平洋セメント 43,100 2,834.00 122,145,400
リソルホールディングス 700 3,425.00 2,397,500
日本ヒユ-ム 6,700 780.00 5,226,000 貸付株式数 2,600 株
日本コンクリ-ト 14,600 299.00 4,365,400
三谷セキサン 3,200 5,690.00 18,208,000
アジアパイルHD 9,600 474.00 4,550,400
東海カーボン 71,400 1,036.00 73,970,400 貸付株式数 27,800 株
日本カーボン 3,500 3,535.00 12,372,500 貸付株式数 1,400 株
東洋炭素 4,000 1,685.00 6,740,000
ノリタケ 3,800 3,270.00 12,426,000
TOTO 48,700 4,740.00 230,838,000
日本碍子 81,900 1,519.00 124,406,100
日本特殊陶業 51,900 1,869.00 97,001,100
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ダントーホールディングス 8,100 321.00 2,600,100 貸付株式数 1,700 株
MARUWA 2,600 9,170.00 23,842,000
品川リフラクトリーズ 1,800 2,298.00 4,136,400
黒崎播磨 1,400 3,120.00 4,368,000
ヨータイ 5,300 706.00 3,741,800 貸付株式数 2,000 株
イソライト 3,400 436.00 1,482,400
東京窯業 8,400 345.00 2,898,000
ニッカトー 3,000 631.00 1,893,000
フジミインコーポレーテッ
6,100 3,465.00 21,136,500
ド
クニミネ工業 2,800 976.00 2,732,800
エーアンドエーマテリアル 1,100 1,039.00 1,142,900
ニチアス 18,600 2,441.00 45,402,600
日本製鉄 301,700 1,108.00 334,283,600
神戸製鋼所 123,200 428.00 52,729,600 貸付株式数 1,200 株
中山製鋼所 9,400 346.00 3,252,400
合同製鐵 3,600 2,042.00 7,351,200
JFEホールディングス 182,000 851.00 154,882,000 貸付株式数 68,500 株
東京製鐵 32,800 719.00 23,583,200
共英製鋼 7,600 1,310.00 9,956,000
大和工業 14,300 2,591.00 37,051,300
東京鐵鋼 2,700 1,557.00 4,203,900
大阪製鐵 3,600 1,042.00 3,751,200
淀川製鋼所 9,100 1,847.00 16,807,700
丸一鋼管 21,900 2,805.00 61,429,500 貸付株式数 8,700 株
モリ工業 2,000 2,212.00 4,424,000
大同特殊鋼 11,100 3,390.00 37,629,000
日本高周波 2,400 337.00 808,800
日本冶金工 5,500 1,563.00 8,596,500
山陽特殊製鋼 4,600 942.00 4,333,200
愛知製鋼 3,800 2,536.00 9,636,800
日立金属 72,600 1,634.00 118,628,400
日本金属 1,600 623.00 996,800 貸付株式数 500 株
大平洋金属 4,500 1,819.00 8,185,500 貸付株式数 1,700 株
新日本電工 43,600 211.00 9,199,600 貸付株式数 7,300 株
栗本鉄工所 3,300 1,844.00 6,085,200
虹 技
1,000 1,302.00 1,302,000 貸付株式数 300 株
日本鋳鉄管 800 1,200.00 960,000
日本製鋼所 20,400 1,537.00 31,354,800
三菱製鋼 4,900 560.00 2,744,000
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日亜鋼業 9,700 272.00 2,638,400
日本精線 1,100 3,300.00 3,630,000 貸付株式数 100 株
1,200 株
エンビプロHD 3,000 543.00 1,629,000 貸付株式数
(100 株 )
大紀アルミニウム 11,100 543.00 6,027,300
日本軽金属HD 170,800 191.00 32,622,800
三井金属 18,200 2,711.00 49,340,200
東邦亜鉛 3,400 1,992.00 6,772,800
三菱マテリアル 44,500 2,263.00 100,703,500
住友鉱山 86,200 3,444.00 296,872,800
DOWAホールディングス 17,100 3,345.00 57,199,500
古河機金 12,000 1,087.00 13,044,000
エス・サイエンス 37,600 45.00 1,692,000
大阪チタニウム 6,900 965.00 6,658,500 貸付株式数 2,700 株
4,700 株
東邦チタニウム 12,000 708.00 8,496,000 貸付株式数
(2,800 株 )
UACJ 10,200 2,058.00 20,991,600
CKサンエツ 1,400 3,295.00 4,613,000 貸付株式数 500 株
古河電工 20,900 2,498.00 52,208,200
住友電工 252,100 1,233.50 310,965,350
フジクラ 81,200 309.00 25,090,800
昭和電線HLDGS 7,800 1,105.00 8,619,000
東京特殊電線 1,000 2,300.00 2,300,000 貸付株式数 400 株
タツタ電線 13,300 617.00 8,206,100
カナレ電気 1,100 1,640.00 1,804,000 貸付株式数 300 株
平河ヒューテック 3,300 932.00 3,075,600
リョービ 8,300 1,171.00 9,719,300
アーレステイ 8,600 332.00 2,855,200
アサヒHD 11,800 3,515.00 41,477,000
東洋製罐グループHD 42,900 1,167.00 50,064,300
ホッカンホールディングス 3,700 1,472.00 5,446,400
コロナ 3,700 1,011.00 3,740,700
横河ブリッジHLDGS 12,600 1,930.00 24,318,000
OSJB HD
33,300 236.00 7,858,800
駒井ハルテック 1,200 1,428.00 1,713,600
高田機工 600 2,411.00 1,446,600
三和ホールディングス 63,600 1,140.00 72,504,000
文化シヤツタ- 19,800 755.00 14,949,000
三協立山 8,700 931.00 8,099,700
アルインコ 4,900 918.00 4,498,200
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東洋シヤツタ- 1,700 739.00 1,256,300
LIXILグループ 99,500 1,979.00 196,910,500 貸付株式数 39,700 株
日本フイルコン 5,000 550.00 2,750,000 貸付株式数 800 株
ノーリツ 14,000 1,341.00 18,774,000 貸付株式数 2,300 株
長府製作所 6,900 2,067.00 14,262,300 貸付株式数 1,100 株
リンナイ 13,100 9,510.00 124,581,000
ユニプレス 13,200 895.00 11,814,000
ダイニチ工業 3,500 687.00 2,404,500
日東精工 9,200 441.00 4,057,200 貸付株式数 1,400 株
三洋工業 800 1,918.00 1,534,400
岡 部
13,700 789.00 10,809,300 貸付株式数 3,700 株
ジーテクト 8,400 1,255.00 10,542,000 貸付株式数 2,900 株
東 プ レ
12,600 1,226.00 15,447,600
高周波熱錬 12,900 502.00 6,475,800
東京製綱 4,700 530.00 2,491,000
サンコール 4,900 431.00 2,111,900
モリテックスチル 5,400 285.00 1,539,000 貸付株式数 2,100 株
パイオラックス 9,900 1,584.00 15,681,600 貸付株式数 3,700 株
エイチワン 6,400 552.00 3,532,800
日本発条 72,500 685.00 49,662,500
中央発條 800 2,660.00 2,128,000
アドバネクス 900 1,397.00 1,257,300 貸付株式数 300 株
三浦工業 29,200 4,210.00 122,932,000
タ ク マ
22,800 1,657.00 37,779,600
テクノプロ・ホールディン
13,000 5,830.00 75,790,000 貸付株式数 5,200 株
グ
アトラ 1,700 281.00 477,700 貸付株式数 600 株
インターワークス 1,600 340.00 544,000
アイ・アールジャパンHD 2,600 13,210.00 34,346,000
KeePer技研 2,400 2,765.00 6,636,000
ファーストロジック 1,400 782.00 1,094,800 貸付株式数 500 株
三機サービス 1,300 1,053.00 1,368,900 貸付株式数 200 株
Gunosy 4,000 906.00 3,624,000 貸付株式数 1,500 株
デザインワン・ジャパン 1,500 285.00 427,500 貸付株式数 600 株
イー・ガーディアン 3,200 3,100.00 9,920,000
1,500 株
リブセンス 4,500 283.00 1,273,500 貸付株式数
(1,500 株 )
ジャパンマテリアル 20,000 1,400.00 28,000,000 貸付株式数 8,000 株
ベクトル 8,200 905.00 7,421,000 貸付株式数 2,900 株
ウチヤマホールディングス 3,200 302.00 966,400
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チャームケアコーポレー 1,100 株
5,500 1,068.00 5,874,000 貸付株式数
ション (200 株 )
キャリアリンク 2,400 784.00 1,881,600 貸付株式数 100 株
IBJ 4,500 1,043.00 4,693,500 貸付株式数 1,600 株
アサンテ 2,700 1,525.00 4,117,500 貸付株式数 1,000 株
N・フィールド 4,300 641.00 2,756,300
バリューHR 2,600 1,508.00 3,920,800 貸付株式数 1,000 株
M&Aキャピタルパート
5,300 3,755.00 19,901,500
ナー
ライドオンエクスプレスH 900 株
2,500 2,198.00 5,495,000 貸付株式数
D (900 株 )
ERIホールディングス 1,800 602.00 1,083,600 貸付株式数 700 株
300 株
アビスト 900 3,035.00 2,731,500 貸付株式数
(300 株 )
シグマクシス 4,400 1,498.00 6,591,200 貸付株式数 1,700 株
ウィルグループ 4,300 784.00 3,371,200 貸付株式数 1,600 株
エスクローAJ 9,000 312.00 2,808,000 貸付株式数 3,600 株
リクルートホールディング
466,500 3,971.00 1,852,471,500
ス
エラン 3,800 2,446.00 9,294,800 貸付株式数 1,500 株
ツ ガ ミ
13,900 1,180.00 16,402,000 貸付株式数 4,100 株
オークマ 7,900 5,250.00 41,475,000
芝浦機械 7,600 2,185.00 16,606,000
アマダ 83,700 989.00 82,779,300
アイダエンジニア 17,800 695.00 12,371,000
滝澤鉄工所 2,000 1,011.00 2,022,000
FUJI 29,000 1,879.00 54,491,000 貸付株式数 11,600 株
牧野フライス 7,900 3,830.00 30,257,000
オーエスジー 31,200 1,643.00 51,261,600 貸付株式数 12,400 株
ダイジェット 700 1,400.00 980,000
旭ダイヤモンド 17,600 509.00 8,958,400
DMG森精機 42,600 1,510.00 64,326,000 貸付株式数 17,000 株
ソデイツク 15,800 733.00 11,581,400 貸付株式数 6,100 株
ディスコ 9,100 23,610.00 214,851,000
日東工器 3,700 1,996.00 7,385,200
日進工具 2,600 2,267.00 5,894,200 貸付株式数 700 株
パンチ工業 5,900 410.00 2,419,000 貸付株式数 2,300 株
冨士ダイス 2,900 647.00 1,876,300 貸付株式数 1,100 株
土木管理総合試験 2,900 359.00 1,041,100 貸付株式数 500 株
ネットマーケティング 2,300 603.00 1,386,900 貸付株式数 500 株
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日本郵政 534,000 761.10 406,427,400
ベルシステム24HLDG
10,900 1,733.00 18,889,700
S
鎌倉新書 4,900 894.00 4,380,600 貸付株式数 1,500 株
SMN 1,300 902.00 1,172,600
一蔵 700 359.00 251,300 貸付株式数 200 株
LITALICO 2,200 2,676.00 5,887,200 貸付株式数 800 株
グローバルキッズCOMP 1,000 699.00 699,000 貸付株式数 200 株
1,300 株
エアトリ 3,300 1,351.00 4,458,300 貸付株式数
(200 株 )
アトラエ 1,900 3,255.00 6,184,500 貸付株式数 100 株
ストライク 2,400 4,640.00 11,136,000 貸付株式数 900 株
ソラスト 18,000 1,303.00 23,454,000
セラク 2,200 1,666.00 3,665,200 貸付株式数 800 株
1,200 株
インソース 3,200 2,656.00 8,499,200 貸付株式数
(900 株 )
豊田自動織機 55,200 6,330.00 349,416,000
豊和工業 3,900 828.00 3,229,200
OKK 2,700 370.00 999,000
600 株
石川製作所 1,700 1,841.00 3,129,700 貸付株式数
(600 株 )
東洋機械金属 4,600 402.00 1,849,200
津田駒工業 1,200 777.00 932,400 貸付株式数 400 株
エンシュウ 1,500 920.00 1,380,000
島精機製作所 10,600 1,552.00 16,451,200
オプトラン 7,500 2,089.00 15,667,500 貸付株式数 100 株
NCホールディングス 2,000 593.00 1,186,000 貸付株式数 700 株
イワキポンプ 4,200 933.00 3,918,600
フリュー 6,500 1,036.00 6,734,000 貸付株式数 2,400 株
ヤマシンフィルタ 14,600 1,205.00 17,593,000 貸付株式数 300 株
日阪製作所 8,400 805.00 6,762,000
やまびこ 13,000 1,205.00 15,665,000
平田機工 3,200 5,820.00 18,624,000 貸付株式数 1,200 株
ペガサスミシン製造 6,600 283.00 1,867,800
マルマエ 2,700 886.00 2,392,200 貸付株式数 900 株
1,200 株
タツモ 3,100 1,343.00 4,163,300 貸付株式数
(500 株 )
ナブテスコ 39,700 3,375.00 133,987,500 貸付株式数 15,800 株
三井海洋開発 7,100 1,779.00 12,630,900 貸付株式数 1,200 株
レオン自動機 6,600 1,083.00 7,147,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SMC 21,400 57,710.00 1,234,994,000
ホソカワミクロン 2,400 5,540.00 13,296,000
ユニオンツール 2,500 2,781.00 6,952,500 貸付株式数 900 株
オイレス工業 8,800 1,430.00 12,584,000
日精エーエスビー 2,100 4,010.00 8,421,000
サト-ホールディングス 9,600 2,032.00 19,507,200
技研製作所 5,900 3,825.00 22,567,500 貸付株式数 700 株
日本エアーテック 2,300 1,299.00 2,987,700 貸付株式数 900 株
カ ワ タ
1,900 894.00 1,698,600 貸付株式数 700 株
日精樹脂工業 5,600 862.00 4,827,200
オカダアイヨン 2,000 980.00 1,960,000 貸付株式数 700 株
ワイエイシイホールディン
2,800 641.00 1,794,800 貸付株式数 1,100 株
グス
小松製作所 308,700 2,326.50 718,190,550 貸付株式数 108,900 株
住友重機械 39,000 2,394.00 93,366,000
日立建機 27,300 3,715.00 101,419,500
日 工
9,200 641.00 5,897,200
巴工業 2,900 1,883.00 5,460,700 貸付株式数 400 株
井関農機 6,800 1,275.00 8,670,000
TOWA 6,800 1,066.00 7,248,800
丸山製作所 1,800 1,266.00 2,278,800
北川鉄工所 3,000 1,403.00 4,209,000 貸付株式数 500 株
シンニッタン 10,400 213.00 2,215,200
ローツェ 3,000 4,630.00 13,890,000
タカキタ 2,500 661.00 1,652,500 貸付株式数 900 株
クボタ 361,600 1,929.00 697,526,400 貸付株式数 144,500 株
荏原実業 1,700 2,804.00 4,766,800 貸付株式数 500 株
東洋エンジニア 8,700 319.00 2,775,300
三菱化工機 2,300 1,724.00 3,965,200
月島機械 12,600 1,186.00 14,943,600
帝国電機製作所 5,600 1,114.00 6,238,400
東京機械 3,100 282.00 874,200 貸付株式数 1,200 株
新東工業 16,200 694.00 11,242,800 貸付株式数 6,400 株
渋谷工業 6,000 3,210.00 19,260,000 貸付株式数 1,000 株
アイチ コーポレーション
11,800 825.00 9,735,000
小森コーポレーション 17,300 721.00 12,473,300
鶴見製作所 5,200 1,834.00 9,536,800
住友精密 1,000 2,295.00 2,295,000 貸付株式数 200 株
日本ギア工業 2,400 278.00 667,200 貸付株式数 700 株
酒井重工業 1,200 2,340.00 2,808,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
荏原製作所 28,200 2,695.00 75,999,000 貸付株式数 11,200 株
石井鉄工所 900 2,605.00 2,344,500
酉島製作所 6,800 825.00 5,610,000
北越工業 7,000 1,037.00 7,259,000
ダイキン工業 86,800 19,900.00 1,727,320,000
オルガノ 2,400 5,520.00 13,248,000
ト-ヨ-カネツ 3,000 2,237.00 6,711,000
栗田工業 36,900 3,330.00 122,877,000
椿本チエイン 9,800 2,384.00 23,363,200
大同工業 3,200 574.00 1,836,800
日 機 装
20,400 1,077.00 21,970,800 貸付株式数 3,700 株
木村化工機 5,700 411.00 2,342,700 貸付株式数 300 株
レイズネクスト 11,500 1,268.00 14,582,000
アネスト岩田 10,600 820.00 8,692,000
ダイフク 34,800 9,220.00 320,856,000
サムコ 1,900 2,583.00 4,907,700 貸付株式数 700 株
加藤製作所 3,700 1,118.00 4,136,600
油研工業 1,100 1,455.00 1,600,500
タダノ 32,800 839.00 27,519,200 貸付株式数 13,000 株
フジテック 24,800 2,173.00 53,890,400
CKD 18,700 1,495.00 27,956,500
キトー 5,200 1,183.00 6,151,600
平和 19,100 1,805.00 34,475,500
理想科学工業 6,000 1,421.00 8,526,000
SANKYO 15,200 2,979.00 45,280,800
日本金銭機械 7,300 537.00 3,920,100 貸付株式数 2,900 株
マースグループHLDGS 4,400 1,654.00 7,277,600
フクシマガリレイ 4,200 3,375.00 14,175,000
オーイズミ 2,800 366.00 1,024,800
ダイコク電機 3,100 1,025.00 3,177,500 貸付株式数 1,200 株
竹内製作所 11,400 2,245.00 25,593,000 貸付株式数 4,500 株
ア マ ノ
17,900 2,247.00 40,221,300
JUKI 9,300 454.00 4,222,200 貸付株式数 1,600 株
サンデンホールディングス 9,000 312.00 2,808,000 貸付株式数 3,600 株
蛇の目ミシン 6,000 631.00 3,786,000
ブラザー工業 83,200 1,712.00 142,438,400
マックス 10,400 1,575.00 16,380,000
モリタホールディングス 12,000 1,864.00 22,368,000
グローリー 17,500 2,325.00 40,687,500
新晃工業 6,300 1,382.00 8,706,600 貸付株式数 2,200 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
大和冷機工業 9,800 895.00 8,771,000 貸付株式数 3,800 株
セガサミーホールディング
67,600 1,196.00 80,849,600
ス
日本ピストンリング 2,400 1,045.00 2,508,000
リ ケ ン
3,100 2,677.00 8,298,700
TPR 9,100 1,366.00 12,430,600 貸付株式数 3,400 株
ツバキ・ナカシマ 13,800 898.00 12,392,400 貸付株式数 800 株
ホシザキ 19,900 7,980.00 158,802,000 貸付株式数 7,900 株
大豊工業 5,400 534.00 2,883,600
日本精工 128,400 853.00 109,525,200
N T N
157,300 210.00 33,033,000
ジェイテクト 65,500 865.00 56,657,500
不 二 越
6,400 3,490.00 22,336,000
ミネベアミツミ 126,600 1,881.00 238,134,600
日本トムソン 19,900 378.00 7,522,200
T H K
39,600 2,553.00 101,098,800 貸付株式数 15,800 株
ユーシン精機 5,300 680.00 3,604,000
前澤給装工業 2,500 2,095.00 5,237,500
イーグル工業 8,500 786.00 6,681,000
前澤工業 4,000 468.00 1,872,000
日本ピラ-工業 6,800 1,473.00 10,016,400
キッツ 27,700 610.00 16,897,000
日 立
327,500 3,565.00 1,167,537,500
三菱電機 681,700 1,467.50 1,000,394,750
富士電機 41,100 3,385.00 139,123,500
東洋電機製造 2,400 1,064.00 2,553,600 貸付株式数 500 株
安川電機 73,400 3,955.00 290,297,000 貸付株式数 29,300 株
シンフォニア テクノロ
8,800 1,096.00 9,644,800
ジー
明 電 舎
12,500 1,633.00 20,412,500
オリジン 1,800 1,314.00 2,365,200
山洋電気 3,300 4,690.00 15,477,000
デンヨー 5,800 2,183.00 12,661,400
ベイカレントコンサルティ
3,900 12,190.00 47,541,000
ング
ORCHESTRA HL
1,600 1,668.00 2,668,800 貸付株式数 500 株
DGS
アイモバイル 2,200 879.00 1,933,800 貸付株式数 800 株
キャリアインデックス 2,800 465.00 1,302,000 貸付株式数 1,100 株
MS-Japan 2,200 803.00 1,766,600 貸付株式数 800 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
船場 1,100 893.00 982,300 貸付株式数 200 株
グレイステクノロジー 3,000 4,420.00 13,260,000 貸付株式数 1,200 株
ジャパンエレベーターSH
6,800 3,660.00 24,888,000 貸付株式数 2,700 株
D
フルテック 900 1,304.00 1,173,600 貸付株式数 200 株
グリーンズ 1,800 508.00 914,400 貸付株式数 300 株
ツナググループHLDGS 900 485.00 436,500 貸付株式数 200 株
GAMEWITH 1,700 653.00 1,110,100 貸付株式数 200 株
ソウルドアウト 1,300 1,535.00 1,995,500 貸付株式数 400 株
MS&CONSULTIN
1,000 778.00 778,000 貸付株式数 300 株
G
ミダック 800 2,126.00 1,700,800
日総工産 4,500 794.00 3,573,000
キュービーネットHLDG
2,900 1,947.00 5,646,300 貸付株式数 1,000 株
S
RPAホールディングス 4,800 811.00 3,892,800 貸付株式数 1,900 株
三桜工業 8,600 644.00 5,538,400 貸付株式数 3,300 株
マキタ 88,900 4,935.00 438,721,500
東芝テック 8,500 4,545.00 38,632,500
芝浦メカトロニクス 1,200 2,989.00 3,586,800
マブチモーター 18,900 3,680.00 69,552,000 貸付株式数 7,200 株
日本電産 164,000 8,896.00 1,458,944,000
ユーエムシーエレクトロニ
4,200 335.00 1,407,000 貸付株式数 1,600 株
クス
トレックス・セミコンダク
3,900 1,149.00 4,481,100
ター
東光高岳 3,700 998.00 3,692,600
ダブル・スコープ 10,700 807.00 8,634,900 貸付株式数 4,200 株
宮越ホールディングス 2,900 666.00 1,931,400 貸付株式数 1,000 株
ダイヘン 7,500 3,960.00 29,700,000
ヤーマン 11,100 1,455.00 16,150,500 貸付株式数 4,400 株
JVCケンウッド 55,100 160.00 8,816,000
ミマキエンジニアリング 6,000 390.00 2,340,000
1,100 株
I-PEX 2,800 2,153.00 6,028,400 貸付株式数
(500 株 )
日新電機 16,000 1,106.00 17,696,000
大崎電気 13,300 581.00 7,727,300
オムロン 61,100 7,920.00 483,912,000
日東工業 10,000 1,908.00 19,080,000
IDEC 9,800 1,826.00 17,894,800 貸付株式数 2,400 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
正興電機製作所 1,800 975.00 1,755,000 貸付株式数 600 株
400 株
不二電機工業 1,000 1,320.00 1,320,000 貸付株式数
(200 株 )
ジーエス・ユアサ コーポ
22,700 1,768.00 40,133,600
サクサホールディングス 1,500 1,390.00 2,085,000 貸付株式数 300 株
メルコホールディングス 2,300 2,504.00 5,759,200
テクノメディカ 1,500 1,748.00 2,622,000 貸付株式数 300 株
ダイヤモンドエレクトリク
1,400 524.00 733,600
HD
日本電気 82,700 5,270.00 435,829,000
富 士 通
65,700 13,490.00 886,293,000
沖 電 気
27,700 998.00 27,644,600
岩崎通信機 2,900 836.00 2,424,400
電気興業 3,300 2,411.00 7,956,300
サンケン電気 7,400 2,245.00 16,613,000 貸付株式数 2,800 株
ナカヨ 1,300 1,364.00 1,773,200
アイホン 3,800 1,337.00 5,080,600
ルネサスエレクトロニクス 326,600 689.00 225,027,400 貸付株式数 126,800 株
セイコーエプソン 84,500 1,251.00 105,709,500
ワコム 45,800 677.00 31,006,600
アルバック 12,500 3,860.00 48,250,000 貸付株式数 4,800 株
アクセル 2,700 862.00 2,327,400
EIZO 5,300 3,870.00 20,511,000
ジャパンディスプレイ 61,700 51.00 3,146,700
日本信号 17,400 1,023.00 17,800,200
京三製作所 15,800 487.00 7,694,600 貸付株式数 6,200 株
能美防災 9,000 2,100.00 18,900,000
ホーチキ 4,900 1,190.00 5,831,000
星和電機 3,500 575.00 2,012,500
エレコム 7,600 4,880.00 37,088,000
パナソニック 778,800 951.50 741,028,200
シャープ 78,800 1,373.00 108,192,400 貸付株式数 31,500 株
アンリツ 43,900 2,255.00 98,994,500 貸付株式数 17,500 株
富士通ゼネラル 18,500 2,861.00 52,928,500
ソ ニ ー ※
426,900 8,198.00 3,499,726,200
T D K
32,900 11,350.00 373,415,000
帝国通信工業 3,000 1,178.00 3,534,000
タムラ製作所 22,700 535.00 12,144,500
アルプスアルパイン 60,300 1,652.00 99,615,600
池上通信機 2,100 802.00 1,684,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本電波工業 6,300 357.00 2,249,100 貸付株式数 2,400 株
鈴木 3,300 672.00 2,217,600
日本トリム 900 3,815.00 3,433,500
ローランド ディー.
3,700 1,315.00 4,865,500 貸付株式数 1,400 株
ジー.
フオスタ-電機 7,100 1,200.00 8,520,000
S M K
1,700 2,578.00 4,382,600
ヨコオ 4,400 2,635.00 11,594,000
ティアック 4,900 111.00 543,900 貸付株式数 900 株
ホシデン 18,600 916.00 17,037,600
ヒロセ電機 10,600 12,270.00 130,062,000
日本航空電子 15,600 1,366.00 21,309,600
T O A
7,300 768.00 5,606,400
マクセルホールディングス 14,600 1,072.00 15,651,200
古野電気 8,700 945.00 8,221,500 貸付株式数 1,000 株
ユニデンホールディングス 1,900 1,551.00 2,946,900 貸付株式数 600 株
100 株
スミダコーポレーション 5,200 651.00 3,385,200 貸付株式数
(100 株 )
アイコム 3,800 2,659.00 10,104,200
リオン 2,800 2,236.00 6,260,800
本多通信工業 5,800 435.00 2,523,000 貸付株式数 2,300 株
船井電機 6,800 491.00 3,338,800 貸付株式数 800 株
横河電機 62,500 1,755.00 109,687,500
新電元工業 2,400 2,012.00 4,828,800
アズビル 43,000 3,380.00 145,340,000
東亜ディーケーケー 3,300 850.00 2,805,000 貸付株式数 1,300 株
日本光電工業 28,200 3,480.00 98,136,000
チ ノ ー
2,300 1,335.00 3,070,500 貸付株式数 700 株
共和電業 6,900 419.00 2,891,100 貸付株式数 1,200 株
日本電子材料 2,700 2,132.00 5,756,400 貸付株式数 1,000 株
堀場製作所 13,500 5,820.00 78,570,000 貸付株式数 5,400 株
アドバンテスト 50,700 5,020.00 254,514,000
小野測器 2,700 490.00 1,323,000
エスペック 6,000 1,780.00 10,680,000
キーエンス 61,800 43,470.00 2,686,446,000
日置電機 3,600 3,715.00 13,374,000 貸付株式数 200 株
シスメックス 48,700 9,137.00 444,971,900
日本マイクロニクス 11,800 1,059.00 12,496,200 貸付株式数 1,500 株
2,500 株
メガチップス 6,300 2,163.00 13,626,900 貸付株式数
(2,100 株 )
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
OBARA GROUP
4,000 3,665.00 14,660,000 貸付株式数 1,600 株
IMAGICA GROU 2,000 株
5,700 391.00 2,228,700 貸付株式数
P (2,000 株 )
澤藤電機 900 1,636.00 1,472,400
デンソー 150,100 4,493.00 674,399,300
原田工業 3,200 863.00 2,761,600 貸付株式数 1,100 株
コーセル 9,000 866.00 7,794,000
イリソ電子工業 5,700 4,125.00 23,512,500 貸付株式数 2,200 株
オプテックスグループ 11,200 1,353.00 15,153,600 貸付株式数 4,300 株
千代田インテグレ 3,100 1,568.00 4,860,800
アイ・オー・データ 2,300 1,006.00 2,313,800 貸付株式数 800 株
レーザーテック 29,900 7,690.00 229,931,000 貸付株式数 11,900 株
スタンレー電気 47,800 3,050.00 145,790,000
岩崎電気 2,600 1,415.00 3,679,000
ウシオ電機 37,600 1,359.00 51,098,400 貸付株式数 15,000 株
岡谷電機 5,200 328.00 1,705,600
ヘリオステクノH 6,300 291.00 1,833,300
エノモト 2,000 994.00 1,988,000
日本セラミック 6,900 2,523.00 17,408,700 貸付株式数 1,200 株
遠藤照明 3,300 629.00 2,075,700
古河電池 4,800 1,059.00 5,083,200 貸付株式数 1,900 株
双信電機 3,300 413.00 1,362,900 貸付株式数 600 株
山一電機 4,900 1,377.00 6,747,300
図 研
4,400 2,532.00 11,140,800 貸付株式数 1,700 株
日本電子 13,400 2,946.00 39,476,400
カ シ オ
60,300 1,763.00 106,308,900 貸付株式数 24,100 株
ファナック 64,100 20,640.00 1,323,024,000
日本シイエムケイ 15,900 474.00 7,536,600 貸付株式数 6,300 株
エンプラス 3,500 2,153.00 7,535,500
大真空 2,500 1,677.00 4,192,500
ロ ー ム
30,300 7,110.00 215,433,000
浜松ホトニクス 48,900 4,905.00 239,854,500
三井ハイテック 7,500 1,647.00 12,352,500 貸付株式数 2,900 株
新光電気工業 22,900 1,578.00 36,136,200
京 セ ラ
95,900 6,115.00 586,428,500
協栄産業 700 1,276.00 893,200
太陽誘電 30,300 2,984.00 90,415,200 貸付株式数 400 株
村田製作所 200,200 6,507.00 1,302,701,400
双葉電子工業 10,800 852.00 9,201,600
日東電工 47,000 6,490.00 305,030,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
北陸電気工業 2,700 893.00 2,411,100
東海理化電機 18,100 1,560.00 28,236,000
ニチコン 23,100 783.00 18,087,300
日本ケミコン 5,100 1,448.00 7,384,800
K O A
10,200 1,060.00 10,812,000
三井E&SHD 21,700 425.00 9,222,500
日立造船 54,100 423.00 22,884,300
三菱重工業 114,300 2,605.00 297,751,500
川崎重工業 53,000 1,490.00 78,970,000
IHI 49,100 1,572.00 77,185,200 貸付株式数 19,600 株
名村造船所 22,200 154.00 3,418,800
サノヤスホールディングス 9,400 158.00 1,485,200
スプリックス 2,200 885.00 1,947,000 貸付株式数 500 株
マネジメントソリューショ
2,800 1,312.00 3,673,600 貸付株式数 1,100 株
ンズ
プロレド・パートナーズ 900 5,510.00 4,959,000 貸付株式数 100 株
AND FACTORY
500 923.00 461,500 貸付株式数 200 株
ギークス 600 1,264.00 758,400 貸付株式数 200 株
カーブスホールディングス 17,800 681.00 12,121,800 貸付株式数 7,100 株
フォーラムエンジニアリン
3,300 733.00 2,418,900
グ
日本車輌 2,500 2,580.00 6,450,000 貸付株式数 900 株
三菱ロジスネクスト 9,000 987.00 8,883,000 貸付株式数 1,500 株
近畿車輌 1,000 1,237.00 1,237,000 貸付株式数 200 株
8,200 株
FPG 20,600 605.00 12,463,000 貸付株式数
(200 株 )
島根銀行 1,500 679.00 1,018,500
じもとホールディングス 45,000 115.00 5,175,000
全国保証 18,900 3,915.00 73,993,500 貸付株式数 7,500 株
めぶきフィナンシャルG 349,300 259.00 90,468,700
東京きらぼしFG 9,000 1,158.00 10,422,000
九州フィナンシャルG 146,900 488.00 71,687,200
かんぽ生命保険 23,800 1,653.00 39,341,400
ゆうちょ銀行 190,700 848.00 161,713,600 貸付株式数 76,000 株
富山第一銀行 15,700 298.00 4,678,600
コンコルディア・フィナン
384,100 373.00 143,269,300
シャル
ジェイリース 2,500 572.00 1,430,000 貸付株式数 800 株
西日本フィナンシャルHD 44,800 732.00 32,793,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
マーキュリアインベストメ
2,800 657.00 1,839,600 貸付株式数 1,100 株
ント
イントラスト 2,500 841.00 2,102,500 貸付株式数 900 株
1,000 株
日本モーゲージサービス 2,800 1,101.00 3,082,800 貸付株式数
(1,000 株 )
Casa 2,300 1,147.00 2,638,100 貸付株式数 800 株
アルヒ 10,700 1,656.00 17,719,200 貸付株式数 4,200 株
プレミアグループ 3,600 1,956.00 7,041,600
日産自動車 803,700 419.90 337,473,630
いすゞ自動車 197,600 1,024.50 202,441,200
トヨタ自動車 ※
760,500 6,966.00 5,297,643,000
日野自動車 85,100 700.00 59,570,000
三菱自動車工業 252,400 258.00 65,119,200
エフテック 4,800 500.00 2,400,000 貸付株式数 1,800 株
レシップホールディングス 2,600 581.00 1,510,600
GMB 1,500 625.00 937,500 貸付株式数 200 株
ファルテック 1,400 601.00 841,400
武蔵精密工業 15,100 1,091.00 16,474,100
日産車体 13,300 983.00 13,073,900 貸付株式数 3,100 株
新明和工業 18,300 921.00 16,854,300
極東開発工業 12,600 1,270.00 16,002,000
日信工業 13,300 2,246.00 29,871,800
トピー工業 5,600 1,149.00 6,434,400
ティラド 2,400 1,261.00 3,026,400
タチエス 11,100 878.00 9,745,800
N O K
36,700 1,154.00 42,351,800
フタバ産業 18,900 548.00 10,357,200
KYB 7,600 2,122.00 16,127,200 貸付株式数 2,500 株
市光工業 10,200 483.00 4,926,600 貸付株式数 1,700 株
大同メタル工業 13,100 522.00 6,838,200 貸付株式数 800 株
プレス工業 33,600 303.00 10,180,800
ミクニ 8,400 264.00 2,217,600
太平洋工業 14,300 1,048.00 14,986,400
ケーヒン 15,000 2,595.00 38,925,000
河西工業 9,200 374.00 3,440,800 貸付株式数 3,400 株
アイシン精機 56,100 3,645.00 204,484,500
マ ツ ダ
200,500 680.00 136,340,000 貸付株式数 79,800 株
今仙電機製作所 6,100 641.00 3,910,100
本田技研 536,700 2,743.50 1,472,436,450
スズキ 135,100 4,668.00 630,646,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SUBARU 211,600 2,247.50 475,571,000
安永 3,300 1,033.00 3,408,900
ヤマハ発動機 88,900 1,700.00 151,130,000 貸付株式数 35,500 株
ショーワ 15,400 2,295.00 35,343,000
小糸製作所 40,800 5,350.00 218,280,000
TBK 7,900 414.00 3,270,600
エクセディ 9,300 1,421.00 13,215,300 貸付株式数 2,400 株
ミツバ 12,400 377.00 4,674,800
豊田合成 22,000 2,376.00 52,272,000
愛三工業 10,600 472.00 5,003,200
盟和産業 1,000 897.00 897,000 貸付株式数 300 株
日本プラスト 5,000 438.00 2,190,000
ヨ ロ ズ
6,400 1,000.00 6,400,000 貸付株式数 1,100 株
エフ・シー・シー 11,200 2,083.00 23,329,600
新家工業 1,500 1,040.00 1,560,000
シマノ 25,500 21,790.00 555,645,000 貸付株式数 10,200 株
テイ・エス テック
15,800 3,235.00 51,113,000 貸付株式数 5,500 株
関西みらいFG 39,600 463.00 18,334,800
33FG 6,200 1,384.00 8,580,800 貸付株式数 2,400 株
第四北越フィナンシャルG 11,700 2,106.00 24,640,200 貸付株式数 100 株
1,200 株
ジャムコ 3,300 685.00 2,260,500 貸付株式数
(1,200 株 )
小 野 建
6,000 1,126.00 6,756,000
はるやまHLDGS 3,100 715.00 2,216,500 貸付株式数 1,000 株
南 陽
1,400 1,556.00 2,178,400
ノ ジ マ
12,000 3,010.00 36,120,000
佐鳥電機 4,500 827.00 3,721,500 貸付株式数 1,500 株
カッパ・クリエイト 9,400 1,502.00 14,118,800 貸付株式数 3,700 株
エコートレーディング 1,500 552.00 828,000 貸付株式数 500 株
伯東 4,100 1,106.00 4,534,600
コンドーテック 5,200 1,189.00 6,182,800 貸付株式数 1,800 株
中山福 3,700 469.00 1,735,300
1,700 株
ライトオン 4,900 559.00 2,739,100 貸付株式数
(1,400 株 )
ナガイレーベン 8,900 2,685.00 23,896,500 貸付株式数 1,500 株
ジーンズメイト 2,700 209.00 564,300 貸付株式数 700 株
三菱食品 7,400 2,711.00 20,061,400
良品計画 89,100 1,778.00 158,419,800 貸付株式数 35,600 株
三城ホールディングス 6,900 283.00 1,952,700 貸付株式数 2,700 株
松田産業 4,900 1,497.00 7,335,300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一興商 10,000 3,435.00 34,350,000 貸付株式数 3,700 株
メディパルHD 72,500 2,050.00 148,625,000
アドヴァン 10,300 1,259.00 12,967,700
SPK 2,800 1,375.00 3,850,000
萩原電気HLDGS 2,500 2,087.00 5,217,500
アルビス 2,500 2,676.00 6,690,000
アズワン 4,400 13,880.00 61,072,000 貸付株式数 400 株
スズデン 2,300 1,140.00 2,622,000 貸付株式数 800 株
尾家産業 1,900 1,469.00 2,791,100
シモジマ 4,100 1,253.00 5,137,300
ドウシシャ 6,300 2,038.00 12,839,400
小津産業 1,500 1,777.00 2,665,500 貸付株式数 200 株
コナカ 7,700 291.00 2,240,700 貸付株式数 3,000 株
高速 4,000 1,484.00 5,936,000 貸付株式数 1,500 株
ハウス ローゼ
800 1,599.00 1,279,200
G-7ホールディングス 3,900 2,963.00 11,555,700
たけびし 2,400 1,475.00 3,540,000 貸付株式数 900 株
イオン北海道 9,100 785.00 7,143,500 貸付株式数 200 株
コ ジ マ
11,400 564.00 6,429,600 貸付株式数 4,500 株
ヒマラヤ 2,200 919.00 2,021,800 貸付株式数 400 株
コーナン商事 9,500 3,735.00 35,482,500 貸付株式数 300 株
ネットワンシステムズ 25,500 4,060.00 103,530,000
エコス 2,400 2,116.00 5,078,400 貸付株式数 400 株
ワタミ 7,900 1,070.00 8,453,000 貸付株式数 3,100 株
マルシェ 1,500 598.00 897,000 貸付株式数 600 株
リックス 1,500 1,478.00 2,217,000 貸付株式数 500 株
システムソフト 22,400 93.00 2,083,200
パンパシフィックHD 147,500 2,400.00 354,000,000 貸付株式数 57,200 株
丸文 5,600 475.00 2,660,000
西松屋チェーン 14,700 1,241.00 18,242,700 貸付株式数 5,800 株
ゼンショーホールディング 12,800 株
32,200 2,522.00 81,208,400 貸付株式数
ス (700 株 )
ハピネット 5,500 1,306.00 7,183,000
1,600 株
幸楽苑ホールディングス 4,200 1,727.00 7,253,400 貸付株式数
(1,600 株 )
ハークスレイ 1,300 980.00 1,274,000 貸付株式数 500 株
橋本総業HLDGS 1,300 2,196.00 2,854,800
日本ライフライン 19,900 1,416.00 28,178,400
サイゼリヤ 10,000 2,009.00 20,090,000 貸付株式数 4,000 株
タカショー 3,900 620.00 2,418,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
VTホールディングス 27,600 385.00 10,626,000
マルカ 2,300 1,991.00 4,579,300 貸付株式数 900 株
アルゴグラフィックス 5,700 3,450.00 19,665,000
魚力 1,900 1,850.00 3,515,000 貸付株式数 700 株
IDOM 18,000 572.00 10,296,000 貸付株式数 2,000 株
日本エム・ディ・エム 3,900 2,060.00 8,034,000 貸付株式数 1,500 株
ポプラ 1,800 401.00 721,800 貸付株式数 700 株
フジ・コーポレーション 1,800 2,101.00 3,781,800
ユナイテッドアローズ 7,000 1,568.00 10,976,000 貸付株式数 2,400 株
進和 4,000 2,057.00 8,228,000 貸付株式数 1,400 株
エスケイジャパン 1,600 291.00 465,600 貸付株式数 200 株
ダイトロン 2,800 1,403.00 3,928,400 貸付株式数 1,100 株
3,800 株
ハイデイ日高 9,700 1,794.00 17,401,800 貸付株式数
(900 株 )
シークス 8,500 941.00 7,998,500
京都きもの友禅 3,900 232.00 904,800 貸付株式数 1,600 株
コロワイド 22,300 1,700.00 37,910,000 貸付株式数 8,900 株
ピーシーデポコーポ 8,800 688.00 6,054,400 貸付株式数 3,500 株
田中商事 2,100 714.00 1,499,400
オーハシテクニカ 3,700 1,442.00 5,335,400
壱番屋 4,700 5,340.00 25,098,000 貸付株式数 1,400 株
白銅 2,300 1,225.00 2,817,500 貸付株式数 800 株
トップカルチャー 2,400 420.00 1,008,000 貸付株式数 400 株
PLANT 1,600 785.00 1,256,000 貸付株式数 600 株
スギホールディングス 13,400 7,510.00 100,634,000 貸付株式数 5,300 株
ダイコー通産 400 1,208.00 483,200 貸付株式数 100 株
薬王堂ホールディングス 2,900 2,418.00 7,012,200 貸付株式数 1,100 株
島津製作所 81,500 3,300.00 268,950,000
J M S
5,700 869.00 4,953,300
600 株
クボテック 1,900 337.00 640,300 貸付株式数
(100 株 )
長野計器 5,000 842.00 4,210,000
ブイ・テクノロジー 3,200 3,935.00 12,592,000 貸付株式数 1,100 株
スター精密 10,500 1,349.00 14,164,500 貸付株式数 600 株
東京計器 4,200 921.00 3,868,200 貸付株式数 700 株
愛知時計 900 4,405.00 3,964,500
インターアクション 3,600 1,780.00 6,408,000 貸付株式数 1,400 株
オーバル 6,400 219.00 1,401,600 貸付株式数 1,200 株
東京精密 12,400 3,175.00 39,370,000
マニー 27,100 2,709.00 73,413,900 貸付株式数 10,800 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニコン 104,100 783.00 81,510,300 貸付株式数 39,600 株
トプコン 34,300 929.00 31,864,700 貸付株式数 12,500 株
オリンパス 377,100 2,051.50 773,620,650
理研計器 6,000 2,525.00 15,150,000
SCREENホールディン
11,800 5,180.00 61,124,000
グス
キヤノン電子 7,200 1,451.00 10,447,200 貸付株式数 2,700 株
タムロン 5,500 1,701.00 9,355,500
HOYA 135,200 10,500.00 1,419,600,000
シ ー ド
2,900 701.00 2,032,900
ノーリツ鋼機 4,600 1,522.00 7,001,200
エー・アンド・デイ 6,100 646.00 3,940,600
朝日インテック 77,200 3,055.00 235,846,000 貸付株式数 30,800 株
キヤノン 338,400 1,750.00 592,200,000 貸付株式数 142,300 株
リ コ ー
173,400 777.00 134,731,800
シチズン時計 79,600 322.00 25,631,200 貸付株式数 31,800 株
リズム時計 2,100 625.00 1,312,500
大研医器 5,100 548.00 2,794,800
メニコン 9,600 6,580.00 63,168,000 貸付株式数 2,400 株
シンシア 900 391.00 351,900 貸付株式数 100 株
中本パックス 1,600 1,508.00 2,412,800 貸付株式数 600 株
スノーピーク 3,500 1,603.00 5,610,500 貸付株式数 1,400 株
パラマウントベッドHD 7,200 4,210.00 30,312,000
トランザクション 4,400 1,128.00 4,963,200
粧美堂 2,000 392.00 784,000 貸付株式数 700 株
ニホンフラッシュ 6,300 1,395.00 8,788,500
前田工繊 7,500 2,534.00 19,005,000
永大産業 8,600 294.00 2,528,400
アートネイチャー 7,200 614.00 4,420,800
バンダイナムコHLDGS 70,500 6,609.00 465,934,500
アイフィスジャパン 1,800 772.00 1,389,600
共立印刷 11,300 132.00 1,491,600
SHOEI 6,200 3,185.00 19,747,000
フランスベッドHLDGS 9,700 866.00 8,400,200 貸付株式数 3,600 株
2,800 株
マーベラス 10,000 779.00 7,790,000 貸付株式数
(2,800 株 )
パイロットコーポレーショ
11,100 3,085.00 34,243,500 貸付株式数 4,300 株
ン
1,400 株
萩原工業 3,700 1,489.00 5,509,300 貸付株式数
(300 株 )
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エイベックス 11,500 899.00 10,338,500
トッパン・フォームズ 14,600 965.00 14,089,000
フジシールインターナショ
15,300 1,891.00 28,932,300 貸付株式数 1,800 株
ナル
タカラトミー 30,500 845.00 25,772,500
廣済堂 4,900 671.00 3,287,900
エステールホールディング
2,200 642.00 1,412,400 貸付株式数 700 株
ス
レック 7,200 1,582.00 11,390,400
タカノ 2,600 620.00 1,612,000 貸付株式数 1,000 株
三光合成 7,500 265.00 1,987,500 貸付株式数 1,300 株
プロネクサス 5,800 1,093.00 6,339,400
ホクシン 5,700 112.00 638,400
ウッドワン 2,400 1,181.00 2,834,400
大建工業 4,600 1,712.00 7,875,200
き も と
12,400 160.00 1,984,000
凸版印刷 96,200 1,525.00 146,705,000
大日本印刷 89,200 2,147.00 191,512,400
共同印刷 2,100 2,583.00 5,424,300
NISSHA 13,900 1,197.00 16,638,300
光村印刷 600 1,589.00 953,400 貸付株式数 200 株
藤森工業 6,100 3,925.00 23,942,500
ヴィア・ホールディングス 8,100 340.00 2,754,000 貸付株式数 3,200 株
TAKARA & COM 1,300 株
3,300 2,770.00 9,141,000 貸付株式数
PANY (100 株 )
前澤化成工業 4,300 1,050.00 4,515,000 貸付株式数 1,600 株
未来工業 3,700 1,920.00 7,104,000
アシックス 56,200 1,496.00 84,075,200 貸付株式数 22,800 株
ツ ツ ミ
2,200 2,028.00 4,461,600
ウェーブロックHLDGS 2,300 768.00 1,766,400
ジェイ エス ピー
4,000 1,600.00 6,400,000 貸付株式数 1,400 株
ニ チ ハ
9,500 2,657.00 25,241,500
エフピコ 7,500 7,970.00 59,775,000
小松ウオール工業 2,100 1,732.00 3,637,200
ヤマハ 40,500 5,000.00 202,500,000
河合楽器 2,100 2,664.00 5,594,400
クリナップ 6,300 507.00 3,194,100
ピジヨン 41,200 4,855.00 200,026,000 貸付株式数 16,400 株
天馬 4,500 1,951.00 8,779,500
オリバー 1,400 2,453.00 3,434,200 貸付株式数 200 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
兼松サステック 400 1,614.00 645,600
キングジム 5,700 895.00 5,101,500
象印マホービン 20,000 1,576.00 31,520,000 貸付株式数 5,000 株
リンテック 16,300 2,483.00 40,472,900
信越ポリマー 12,200 878.00 10,711,600
東 リ
16,800 242.00 4,065,600
イトーキ 14,400 358.00 5,155,200 貸付株式数 1,500 株
任 天 堂
41,800 58,950.00 2,464,110,000
三菱鉛筆 11,300 1,275.00 14,407,500 貸付株式数 300 株
松 風
3,000 1,437.00 4,311,000 貸付株式数 1,100 株
タカラスタンダ-ド 14,100 1,301.00 18,344,100
コ ク ヨ
32,700 1,225.00 40,057,500 貸付株式数 12,500 株
ナカバヤシ 6,600 625.00 4,125,000 貸付株式数 300 株
ニ フ コ
25,100 2,869.00 72,011,900
立川ブラインド 3,000 1,226.00 3,678,000 貸付株式数 500 株
グローブライド 3,000 3,210.00 9,630,000
オカムラ 23,800 742.00 17,659,600
バルカー 5,500 1,860.00 10,230,000
MUTOHホールディング
1,000 1,508.00 1,508,000
ス
伊 藤 忠
469,600 2,802.00 1,315,819,200
丸 紅
698,900 652.30 455,892,470
スクロール 10,100 877.00 8,857,700 貸付株式数 4,000 株
高 島
1,000 1,789.00 1,789,000
ヨンドシーホールディング
6,800 1,799.00 12,233,200 貸付株式数 500 株
ス
三陽商会 3,500 601.00 2,103,500 貸付株式数 1,400 株
長瀬産業 37,900 1,369.00 51,885,100
ナイガイ 2,500 370.00 925,000 貸付株式数 400 株
蝶 理
4,300 1,560.00 6,708,000
豊田通商 74,900 3,160.00 236,684,000
オンワ-ドホールディング
40,100 271.00 10,867,100 貸付株式数 16,000 株
ス
三共生興 10,000 400.00 4,000,000 貸付株式数 1,700 株
兼 松
25,000 1,347.00 33,675,000
美 津 濃
6,200 1,938.00 12,015,600
ツカモトコーポレーション 1,300 1,160.00 1,508,000
ファミリーマート 53,600 2,364.00 126,710,400
ルックホールディングス 2,100 848.00 1,780,800
三井物産 581,300 1,953.00 1,135,278,900
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本紙パルプ 3,800 3,675.00 13,965,000
東京エレクトロン 43,200 26,400.00 1,140,480,000
カメイ 8,800 996.00 8,764,800
東都水産 800 3,060.00 2,448,000 貸付株式数 300 株
OUGホールディングス 1,100 2,822.00 3,104,200 貸付株式数 400 株
スターゼン 2,500 4,035.00 10,087,500 貸付株式数 300 株
セイコーHD 9,600 1,508.00 14,476,800 貸付株式数 3,800 株
山 善
26,200 998.00 26,147,600
椿本興業 1,200 3,120.00 3,744,000
住友商事 423,600 1,380.00 584,568,000
日本ユニシス 20,900 2,945.00 61,550,500
内田洋行 2,700 5,150.00 13,905,000 貸付株式数 1,000 株
三菱商事 440,200 2,589.00 1,139,677,800
第一実業 3,300 3,650.00 12,045,000
キヤノンマーケティングJ
16,700 1,875.00 31,312,500 貸付株式数 6,400 株
PN
西華産業 3,700 1,306.00 4,832,200
佐藤商事 5,600 893.00 5,000,800
菱洋エレクトロ 6,800 2,657.00 18,067,600 貸付株式数 2,700 株
東京産業 6,000 516.00 3,096,000
ユアサ商事 6,400 3,110.00 19,904,000
神鋼商事 1,600 1,775.00 2,840,000
トルク 3,900 299.00 1,166,100 貸付株式数 700 株
阪和興業 12,500 2,138.00 26,725,000
正栄食品 4,300 4,230.00 18,189,000
カナデン 5,400 1,382.00 7,462,800 貸付株式数 1,900 株
菱電商事 4,800 1,438.00 6,902,400 貸付株式数 1,600 株
ニプロ 47,200 1,211.00 57,159,200 貸付株式数 500 株
フルサト工業 3,700 1,333.00 4,932,100 貸付株式数 1,300 株
岩谷産業 14,900 4,040.00 60,196,000 貸付株式数 5,900 株
ナイス 2,500 1,275.00 3,187,500
昭光通商 2,300 578.00 1,329,400 貸付株式数 400 株
ニチモウ 1,000 1,905.00 1,905,000
極東貿易 1,900 1,318.00 2,504,200 貸付株式数 600 株
イ ワ キ
8,700 479.00 4,167,300 貸付株式数 3,400 株
兼松エレクトロニクス 3,600 3,980.00 14,328,000
三愛石油 16,500 952.00 15,708,000
稲畑産業 14,800 1,325.00 19,610,000 貸付株式数 5,900 株
GSIクレオス 1,600 1,821.00 2,913,600
明和産業 6,300 488.00 3,074,400 貸付株式数 2,500 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
クワザワ 2,400 516.00 1,238,400
ヤマエ久野 4,900 1,152.00 5,644,800 貸付株式数 800 株
2,700 株
ゴ-ルドウイン 12,100 7,790.00 94,259,000 貸付株式数
(2,700 株 )
ユニ・チヤ-ム 144,500 4,456.00 643,892,000 貸付株式数 57,800 株
デサント 13,000 1,857.00 24,141,000
キ ン グ
3,000 557.00 1,671,000
ワ キ タ
14,200 941.00 13,362,200
ヤマトインタ-ナシヨナル 5,700 340.00 1,938,000 貸付株式数 100 株
東邦ホールディングス 21,600 2,138.00 46,180,800
サンゲツ 18,300 1,604.00 29,353,200
ミツウロコグループ 9,900 1,170.00 11,583,000 貸付株式数 1,000 株
シナネンホールディングス 2,800 3,015.00 8,442,000
伊藤忠エネクス 15,100 949.00 14,329,900
サンリオ 18,800 1,795.00 33,746,000 貸付株式数 7,500 株
サンワ テクノス
4,700 850.00 3,995,000 貸付株式数 1,700 株
リョーサン 7,400 1,958.00 14,489,200
新光商事 10,500 820.00 8,610,000
1,200 株
トーホー 3,000 1,804.00 5,412,000 貸付株式数
(1,200 株 )
三信電気 3,600 1,825.00 6,570,000
東陽テクニカ 7,600 944.00 7,174,400
モスフード サービス
8,800 2,881.00 25,352,800 貸付株式数 3,500 株
加賀電子 6,700 2,129.00 14,264,300
三益半導体 5,300 2,140.00 11,342,000 貸付株式数 400 株
ソーダニツカ 6,800 520.00 3,536,000 貸付株式数 2,200 株
立花エレテック 5,000 1,700.00 8,500,000 貸付株式数 1,600 株
木曽路 8,800 2,450.00 21,560,000 貸付株式数 3,500 株
SRSホールディングス 8,100 973.00 7,881,300 貸付株式数 3,100 株
千 趣 会
12,200 347.00 4,233,400 貸付株式数 3,800 株
1,800 株
タカキユー 6,100 131.00 799,100 貸付株式数
(1,600 株 )
リテールパートナーズ 8,900 1,738.00 15,468,200 貸付株式数 3,500 株
ケーヨー 13,700 817.00 11,192,900 貸付株式数 2,900 株
上新電機 7,900 2,333.00 18,430,700 貸付株式数 2,800 株
日本瓦斯 10,600 4,400.00 46,640,000
ロイヤルホールディングス 11,700 1,855.00 21,703,500 貸付株式数 4,600 株
東 天 紅
500 999.00 499,500 貸付株式数 100 株
いなげや 8,300 1,793.00 14,881,900
島 忠
12,600 2,811.00 35,418,600 貸付株式数 5,000 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
チヨダ 7,100 967.00 6,865,700 貸付株式数 500 株
ライフコーポレーション 5,100 4,510.00 23,001,000 貸付株式数 1,300 株
3,100 株
リンガーハツト 8,300 2,503.00 20,774,900 貸付株式数
(1,700 株 )
MrMaxHD 9,200 817.00 7,516,400
テンアライド 5,900 393.00 2,318,700 貸付株式数 2,300 株
AOKIホールディングス 13,500 579.00 7,816,500
オークワ 10,500 1,340.00 14,070,000
コメリ 10,400 3,150.00 32,760,000
青山商事 13,800 605.00 8,349,000 貸付株式数 5,200 株
しまむら 7,800 8,550.00 66,690,000 貸付株式数 3,100 株
はせがわ 3,400 286.00 972,400 貸付株式数 300 株
高 島 屋
48,900 845.00 41,320,500 貸付株式数 19,500 株
松 屋
13,500 623.00 8,410,500 貸付株式数 3,900 株
エイチ・ツー・オーリテイ
31,800 724.00 23,023,200 貸付株式数 12,700 株
リング
近鉄百貨店 2,600 2,819.00 7,329,400 貸付株式数 1,000 株
丸井グループ 61,500 1,885.00 115,927,500
クレディセゾン 47,000 1,188.00 55,836,000
アクシアル リテイリング
5,600 4,635.00 25,956,000
井 筒 屋
4,000 171.00 684,000 貸付株式数 600 株
イオン 258,300 2,646.50 683,590,950 貸付株式数 103,200 株
イ ズ ミ
13,700 3,840.00 52,608,000 貸付株式数 5,400 株
フオーバル 2,900 945.00 2,740,500
平 和 堂
13,700 2,127.00 29,139,900 貸付株式数 5,400 株
フ ジ
8,100 1,780.00 14,418,000 貸付株式数 3,200 株
ヤオコー 7,600 7,770.00 59,052,000 貸付株式数 3,000 株
ゼビオホールディングス 8,200 748.00 6,133,600 貸付株式数 3,200 株
ケーズホールディングス 64,800 1,443.00 93,506,400
PALTAC 10,800 5,790.00 62,532,000
三谷産業 8,700 350.00 3,045,000
OLYMPICグループ 3,400 843.00 2,866,200 貸付株式数 600 株
日産東京販売HD 9,700 251.00 2,434,700
新生銀行 49,300 1,345.00 66,308,500
あおぞら銀行 40,000 1,910.00 76,400,000 貸付株式数 15,900 株
三菱UFJフィナンシャル
4,598,500 443.40 2,038,974,900
G ※
りそなホールディングス 737,600 394.60 291,056,960
三井住友トラストHD 127,100 3,061.00 389,053,100
三井住友フィナンシャルG 465,000 3,140.00 1,460,100,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
千葉銀行 224,500 578.00 129,761,000
群馬銀行 129,200 357.00 46,124,400
武蔵野銀行 10,000 1,616.00 16,160,000
千葉興業銀行 18,000 272.00 4,896,000
筑波銀行 28,100 222.00 6,238,200
七十七銀行 22,800 1,594.00 36,343,200
青森銀行 5,200 2,374.00 12,344,800
秋田銀行 4,300 1,622.00 6,974,600 貸付株式数 1,700 株
山形銀行 7,500 1,332.00 9,990,000 貸付株式数 1,000 株
岩手銀行 4,400 2,546.00 11,202,400 貸付株式数 1,600 株
東邦銀行 59,800 229.00 13,694,200
東北銀行 3,100 1,035.00 3,208,500
みちのく銀行 4,400 1,154.00 5,077,600
ふくおかフィナンシャルG 56,700 1,856.00 105,235,200
静岡銀行 163,800 755.00 123,669,000
十六銀行 8,400 1,964.00 16,497,600 貸付株式数 3,300 株
スルガ銀行 63,000 397.00 25,011,000
八十二銀行 162,400 416.00 67,558,400
山梨中央銀行 7,800 833.00 6,497,400
大垣共立銀行 13,300 2,210.00 29,393,000 貸付株式数 5,300 株
福井銀行 5,700 1,695.00 9,661,500
北國銀行 6,700 2,999.00 20,093,300
清水銀行 2,700 1,779.00 4,803,300
富山銀行 1,300 2,439.00 3,170,700
滋賀銀行 13,500 2,507.00 33,844,500
南都銀行 11,200 1,951.00 21,851,200
百五銀行 60,700 319.00 19,363,300
京都銀行 24,100 4,735.00 114,113,500
紀陽銀行 23,800 1,569.00 37,342,200 貸付株式数 2,100 株
ほくほくフィナンシャルG 44,800 992.00 44,441,600 貸付株式数 17,800 株
広島銀行 99,400 560.00 55,664,000 貸付株式数 1,300 株
山陰合同銀行 39,900 542.00 21,625,800
中国銀行 57,900 976.00 56,510,400
鳥取銀行 2,200 1,185.00 2,607,000
伊予銀行 96,000 682.00 65,472,000
百十四銀行 7,100 1,808.00 12,836,800 貸付株式数 2,000 株
四国銀行 10,200 770.00 7,854,000 貸付株式数 2,700 株
阿波銀行 11,000 2,439.00 26,829,000
大分銀行 3,900 2,508.00 9,781,200
宮崎銀行 4,500 2,397.00 10,786,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
佐賀銀行 4,000 1,336.00 5,344,000
沖縄銀行 6,200 2,946.00 18,265,200
琉球銀行 15,500 884.00 13,702,000
セブン銀行 224,600 261.00 58,620,600
みずほフィナンシャルG 9,134,900 143.00 1,306,290,700
高知銀行 2,500 769.00 1,922,500
山口フィナンシャルG 84,000 713.00 59,892,000
芙蓉総合リース 7,100 6,620.00 47,002,000
みずほリース 10,400 2,701.00 28,090,400
東京センチュリー 13,500 5,640.00 76,140,000
SBIホールディングス 75,100 2,683.00 201,493,300 貸付株式数 30,000 株
日本証券金融 29,500 549.00 16,195,500
アイフル 102,000 256.00 26,112,000
日本アジア投資 6,300 228.00 1,436,400
長野銀行 2,100 1,184.00 2,486,400 貸付株式数 800 株
名古屋銀行 5,300 2,421.00 12,831,300
北洋銀行 101,300 232.00 23,501,600
愛知銀行 2,400 3,020.00 7,248,000
中京銀行 2,700 2,041.00 5,510,700
大光銀行 2,200 1,304.00 2,868,800
愛媛銀行 9,400 1,155.00 10,857,000 貸付株式数 2,900 株
トマト銀行 2,500 1,030.00 2,575,000
京葉銀行 28,700 501.00 14,378,700 貸付株式数 11,400 株
栃木銀行 31,600 205.00 6,478,000
北日本銀行 2,000 1,745.00 3,490,000
東和銀行 11,700 721.00 8,435,700
福島銀行 7,300 258.00 1,883,400 貸付株式数 2,500 株
大東銀行 3,300 670.00 2,211,000
リコーリース 5,300 2,726.00 14,447,800 貸付株式数 2,100 株
イオンフィナンシャルサー
41,100 953.00 39,168,300 貸付株式数 16,400 株
ビス
ア コ ム
135,100 413.00 55,796,300
ジャックス 7,400 1,751.00 12,957,400
オ リ コ
181,600 117.00 21,247,200
日立キャピタル 15,900 2,550.00 40,545,000
アプラスフィナンシャル 34,100 73.00 2,489,300 貸付株式数 12,900 株
オリックス 416,900 1,364.50 568,860,050
三菱UFJリース 170,700 510.00 87,057,000
ジャフコ 10,300 4,275.00 44,032,500
九州 リースサービス
2,900 593.00 1,719,700 貸付株式数 1,200 株
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トモニホールディングス 51,800 339.00 17,560,200
大和証券G本社 539,500 470.70 253,942,650
野村ホールディングス 1,182,600 539.70 638,249,220 貸付株式数 472,700 株
岡三証券グループ 57,300 331.00 18,966,300
7,700 株
丸三証券 19,700 428.00 8,431,600 貸付株式数
(1,400 株 )
東洋証券 24,300 110.00 2,673,000
東海東京HD 76,900 263.00 20,224,700
光世証券 1,800 580.00 1,044,000 貸付株式数 600 株
水戸証券 19,100 200.00 3,820,000
いちよし証券 12,200 454.00 5,538,800
松井証券 38,400 953.00 36,595,200
SOMPOホールディング
126,400 3,877.00 490,052,800
ス
日本取引所グループ 192,900 2,795.00 539,155,500
マネックスG 50,000 267.00 13,350,000
極東証券 8,700 579.00 5,037,300
岩井コスモホールディング 6,300 1,262.00 7,950,600
藍澤證券 12,000 691.00 8,292,000
フィデアホール 64,400 114.00 7,341,600
池田泉州HD 76,900 176.00 13,534,400
アニコム ホールディング
5,500 4,230.00 23,265,000
ス
MS&AD 175,800 2,929.00 514,918,200
マネーパートナーズGP 6,600 210.00 1,386,000
スパークス・グループ 30,800 198.00 6,098,400
小林洋行 2,800 254.00 711,200 貸付株式数 700 株
第一生命HLDGS 380,300 1,576.50 599,542,950
東京海上HD 237,700 4,817.00 1,145,000,900
アドバンテッジリスクマネ 3,300 738.00 2,435,400 貸付株式数 1,300 株
イー・ギャランティ 7,200 2,186.00 15,739,200 貸付株式数 400 株
アサックス 3,600 716.00 2,577,600 貸付株式数 1,200 株
NECキャピタルソリュー
2,700 1,845.00 4,981,500
ション
T&Dホールディングス 200,800 1,120.00 224,896,000
アドバンスクリエイト 1,600 2,170.00 3,472,000 貸付株式数 500 株
三井不動産 331,200 1,926.50 638,056,800
三菱地所 470,700 1,650.50 776,890,350
平和不動産 12,200 2,788.00 34,013,600
東京建物 70,300 1,327.00 93,288,100 貸付株式数 27,100 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ダイビル 17,000 1,130.00 19,210,000
京阪神ビルディング 10,600 1,532.00 16,239,200
住友不動産 150,900 3,175.00 479,107,500
太平洋興発 2,600 616.00 1,601,600 貸付株式数 600 株
テーオーシー 12,900 669.00 8,630,100 貸付株式数 4,900 株
東京楽天地 1,200 4,020.00 4,824,000 貸付株式数 200 株
スターツコーポレーション 9,000 2,238.00 20,142,000
フジ住宅 8,400 514.00 4,317,600 貸付株式数 2,200 株
空港施設 7,200 431.00 3,103,200
明和地所 5,100 534.00 2,723,400
ゴールドクレスト 5,000 1,461.00 7,305,000 貸付株式数 2,000 株
リログループ 35,500 2,323.00 82,466,500
エスリード 2,700 1,301.00 3,512,700
日神グループHLDGS 10,300 401.00 4,130,300 貸付株式数 3,700 株
日本エスコン 12,200 789.00 9,625,800 貸付株式数 2,100 株
タカラレーベン 30,200 344.00 10,388,800
AVANTIA 3,800 770.00 2,926,000 貸付株式数 1,200 株
イオンモール 33,400 1,403.00 46,860,200 貸付株式数 13,300 株
毎日コムネット 2,000 761.00 1,522,000 貸付株式数 300 株
ファースト住建 3,100 1,005.00 3,115,500 貸付株式数 1,000 株
ランド 378,100 9.00 3,402,900
カチタス 16,600 2,868.00 47,608,800 貸付株式数 6,400 株
東祥 4,000 1,384.00 5,536,000 貸付株式数 1,600 株
トーセイ 9,400 976.00 9,174,400 貸付株式数 3,500 株
穴吹興産 1,700 1,475.00 2,507,500 貸付株式数 200 株
サンフロンティア不動産 9,500 822.00 7,809,000
インテリックス 2,900 491.00 1,423,900 貸付株式数 400 株
ランドビジネス 3,000 363.00 1,089,000
サンネクスタグループ 1,900 910.00 1,729,000 貸付株式数 300 株
グランディハウス 5,800 357.00 2,070,600
東武鉄道 71,000 3,345.00 237,495,000
相鉄ホールディングス 21,800 2,920.00 63,656,000
東急 171,900 1,423.00 244,613,700
京浜急行 87,500 1,601.00 140,087,500 貸付株式数 12,300 株
小田急電鉄 101,300 2,601.00 263,481,300
京王電鉄 35,400 6,450.00 228,330,000
京成電鉄 47,400 3,100.00 146,940,000
富士急行 9,300 3,520.00 32,736,000 貸付株式数 3,700 株
新京成電鉄 1,700 2,255.00 3,833,500 貸付株式数 600 株
東日本旅客鉄道 120,000 6,866.00 823,920,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
西日本旅客鉄道 60,700 5,614.00 340,769,800
東海旅客鉄道 56,700 15,815.00 896,710,500
西武ホールディングス 88,900 1,257.00 111,747,300 貸付株式数 29,600 株
鴻池運輸 11,000 1,099.00 12,089,000
西日本鉄道 18,900 3,020.00 57,078,000 貸付株式数 3,500 株
ハマキョウレックス 5,200 3,365.00 17,498,000
サカイ引越センター 3,600 4,800.00 17,280,000
近鉄グループHLDGS 64,500 4,690.00 302,505,000
阪急阪神HLDGS 86,100 3,445.00 296,614,500
南海電鉄 30,600 2,331.00 71,328,600
京阪ホールディングス 28,700 4,575.00 131,302,500
神戸電鉄 1,500 3,730.00 5,595,000 貸付株式数 600 株
名古屋鉄道 53,100 2,976.00 158,025,600 貸付株式数 14,600 株
山陽電鉄 4,700 2,088.00 9,813,600 貸付株式数 1,800 株
トランコム 1,800 7,070.00 12,726,000
日本通運 22,400 6,190.00 138,656,000
ヤマトホールディングス 113,100 2,725.00 308,197,500
山 九
18,000 4,320.00 77,760,000
日 新
5,600 1,542.00 8,635,200
丸 運
3,500 232.00 812,000
丸全昭和運輸 5,200 3,295.00 17,134,000
センコーグループHLDG
35,700 943.00 33,665,100
S
トナミホールディングス 1,600 5,760.00 9,216,000
ニッコンホールディングス 23,200 2,253.00 52,269,600
日石輸送 700 2,640.00 1,848,000
福山通運 8,300 5,110.00 42,413,000 貸付株式数 100 株
セイノーホールディングス 48,400 1,492.00 72,212,800
エスライン 1,900 926.00 1,759,400 貸付株式数 100 株
神奈川中央交通 1,600 4,005.00 6,408,000 貸付株式数 600 株
日立物流 11,900 3,640.00 43,316,000
丸和運輸機関 6,800 3,985.00 27,098,000 貸付株式数 2,700 株
C&Fロジホールディング
6,500 1,570.00 10,205,000
ス
日本郵船 54,000 1,700.00 91,800,000
商船三井 40,800 2,014.00 82,171,200
川崎汽船 19,800 1,162.00 23,007,600
NSユナイテッド海運 3,600 1,424.00 5,126,400
明治海運 6,600 321.00 2,118,600
飯野海運 30,200 353.00 10,660,600 貸付株式数 3,700 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
共栄タンカー 1,200 770.00 924,000
九州旅客鉄道 56,500 2,346.00 132,549,000
SGホールディングス 67,800 4,825.00 327,135,000
日本航空 114,100 2,224.00 253,758,400
ANAホールディングス 118,000 2,709.50 319,721,000
パスコ 1,300 1,380.00 1,794,000 貸付株式数 200 株
西本WISMETTAC
1,200 1,889.00 2,266,800 貸付株式数 400 株
HD
シルバーライフ 900 2,092.00 1,882,800 貸付株式数 200 株
ヤマシタヘルスケアHLD
700 1,512.00 1,058,400 貸付株式数 100 株
GS
一家ダイニングプロジ 500 598.00 299,000 貸付株式数 200 株
GENKY DRUGST
2,900 3,510.00 10,179,000
ORES
国際紙パルプ商事 15,900 274.00 4,356,600
ナルミヤ・インターナショ
1,400 570.00 798,000 貸付株式数 300 株
ナル
ブックオフGHD 3,900 859.00 3,350,100 貸付株式数 1,500 株
三菱倉庫 20,400 3,180.00 64,872,000
三井倉庫HOLD 7,400 1,787.00 13,223,800
住友倉庫 23,300 1,310.00 30,523,000
渋沢倉庫 3,500 1,994.00 6,979,000 貸付株式数 700 株
ヤマタネ 3,300 1,269.00 4,187,700
東陽倉庫 11,300 318.00 3,593,400
乾汽船 3,700 814.00 3,011,800 貸付株式数 100 株
日本トランスシティ 14,200 503.00 7,142,600
ケイヒン 1,200 1,290.00 1,548,000
中央倉庫 3,900 1,030.00 4,017,000
川西倉庫 1,100 1,115.00 1,226,500 貸付株式数 400 株
安田倉庫 5,200 934.00 4,856,800
ファイズホールディングス 1,400 1,094.00 1,531,600 貸付株式数 500 株
東洋埠頭 2,000 1,409.00 2,818,000
宇徳 5,500 470.00 2,585,000
上 組
36,100 2,127.00 76,784,700
サンリツ 1,500 612.00 918,000 貸付株式数 300 株
キムラユニティー 1,600 1,074.00 1,718,400 貸付株式数 600 株
キユーソー流通システム 1,600 1,505.00 2,408,000
近鉄エクスプレス 13,700 2,151.00 29,468,700
東海運 3,600 285.00 1,026,000 貸付株式数 1,300 株
エーアイテイー 4,500 996.00 4,482,000 貸付株式数 500 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
内外トランスライン 2,100 1,131.00 2,375,100
ショーエイコーポ 900 1,193.00 1,073,700 貸付株式数 300 株
日本コンセプト 2,000 1,315.00 2,630,000 貸付株式数 300 株
東京放送HD 40,700 1,755.00 71,428,500 貸付株式数 16,000 株
日本テレビHLDS 55,900 1,197.00 66,912,300 貸付株式数 9,300 株
朝日放送グループHD 6,400 708.00 4,531,200 貸付株式数 2,500 株
テレビ朝日HD 18,400 1,610.00 29,624,000 貸付株式数 7,300 株
スカパーJSATHD 44,100 461.00 20,330,100
テレビ東京HD 5,500 2,298.00 12,639,000
日本BS放送 2,100 1,084.00 2,276,400 貸付株式数 800 株
ビジョン 6,100 884.00 5,392,400 貸付株式数 2,400 株
スマートバリュー 1,800 1,069.00 1,924,200 貸付株式数 700 株
USEN-NEXT HL
2,600 1,183.00 3,075,800 貸付株式数 700 株
DGS
ワイヤレスゲート 3,200 823.00 2,633,600 貸付株式数 1,200 株
コネクシオ 3,800 1,232.00 4,681,600
20,200 株
日本通信 51,700 230.00 11,891,000 貸付株式数
(1,000 株 )
クロップス 1,300 780.00 1,014,000
日本電信電話 894,000 2,370.50 2,119,227,000
KDDI 487,600 2,910.00 1,418,916,000
ソフトバンク 607,900 1,353.00 822,488,700
光通信 6,900 24,550.00 169,395,000
NTTドコモ 478,300 2,825.00 1,351,197,500
エムティーアイ 6,400 673.00 4,307,200
GMOインターネット 26,300 2,651.00 69,721,300
ファイバーゲート 2,100 1,820.00 3,822,000 貸付株式数 800 株
アイドママーケティングコ
2,100 451.00 947,100
ミュ
KADOKAWA 18,000 2,475.00 44,550,000 貸付株式数 7,100 株
学研ホールディングス 8,900 1,572.00 13,990,800
ゼンリン 13,300 1,140.00 15,162,000
昭文社ホールディングス 3,100 464.00 1,438,400 貸付株式数 1,100 株
インプレスホールディング
5,300 157.00 832,100 貸付株式数 2,100 株
ス
東京電力HD 544,100 310.00 168,671,000 貸付株式数 1,900 株
中部電力 208,500 1,303.00 271,675,500
関西電力 258,300 1,047.50 270,569,250
中国電力 98,400 1,293.00 127,231,200
北陸電力 62,300 761.00 47,410,300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東北電力 170,300 1,067.00 181,710,100
四国電力 61,500 801.00 49,261,500
九州電力 140,400 946.00 132,818,400
北海道電力 63,700 450.00 28,665,000
沖縄電力 13,200 1,669.00 22,030,800
電源開発 54,300 1,600.00 86,880,000
エフオン 3,700 644.00 2,382,800 貸付株式数 1,200 株
イーレックス 9,700 1,267.00 12,289,900
レノバ 11,300 1,158.00 13,085,400 貸付株式数 4,500 株
東京瓦斯 131,100 2,330.50 305,528,550
大阪瓦斯 132,300 2,028.00 268,304,400
東邦瓦斯 33,500 4,520.00 151,420,000
北海道瓦斯 3,700 1,585.00 5,864,500
広島ガス 14,100 359.00 5,061,900 貸付株式数 4,500 株
西部瓦斯 7,600 2,488.00 18,908,800
静岡ガス 19,300 876.00 16,906,800 貸付株式数 3,200 株
メタウォーター 3,300 4,550.00 15,015,000
アイネット 3,400 1,518.00 5,161,200
松 竹
4,400 14,320.00 63,008,000 貸付株式数 1,600 株
東 宝
39,400 4,105.00 161,737,000 貸付株式数 15,700 株
エイチ・アイ・エス 10,100 1,990.00 20,099,000 貸付株式数 4,000 株
東 映
2,500 16,510.00 41,275,000 貸付株式数 100 株
ラックランド 1,500 2,255.00 3,382,500 貸付株式数 600 株
NTTデータ 178,000 1,216.00 216,448,000
4,300 株
共立メンテナンス 10,800 3,980.00 42,984,000 貸付株式数
(200 株 )
イチネンホールディングス 7,200 1,208.00 8,697,600
建設技術研究所 4,400 1,906.00 8,386,400 貸付株式数 700 株
スペース 4,100 782.00 3,206,200 貸付株式数 700 株
長 大
2,500 1,288.00 3,220,000
アインホールディングス 8,200 6,740.00 55,268,000 貸付株式数 3,200 株
燦ホールディングス 2,800 1,107.00 3,099,600
400 株
ピー・シー・エー 1,100 4,625.00 5,087,500 貸付株式数
(400 株 )
スバル興業 400 7,740.00 3,096,000 貸付株式数 100 株
東京テアトル 3,100 1,280.00 3,968,000 貸付株式数 1,000 株
タナベ経営 1,100 1,380.00 1,518,000 貸付株式数 400 株
ビジネスB太田昭和 2,200 1,343.00 2,954,600
ナ ガ ワ
2,100 6,780.00 14,238,000
よみうりランド 1,400 3,980.00 5,572,000 貸付株式数 500 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東京都競馬 4,200 5,040.00 21,168,000 貸付株式数 700 株
常磐興産 2,600 1,432.00 3,723,200 貸付株式数 1,000 株
カナモト 10,700 2,263.00 24,214,100 貸付株式数 4,200 株
東京ドーム 26,400 807.00 21,304,800 貸付株式数 10,500 株
DTS 14,900 2,188.00 32,601,200
スクウェア・エニックス・
28,500 6,900.00 196,650,000 貸付株式数 11,000 株
HD
シーイーシー 7,100 1,549.00 10,997,900
カプコン 31,500 5,230.00 164,745,000
西尾レントオール 6,000 2,384.00 14,304,000
アイ・エス・ビー 1,400 2,350.00 3,290,000 貸付株式数 500 株
アゴーラ・ホスピタリ
47,500 29.00 1,377,500 貸付株式数 6,000 株
ティーG
日本空港ビルデング 21,400 4,870.00 104,218,000 貸付株式数 4,200 株
トランス・コスモス 6,200 2,712.00 16,814,400
乃村工藝社 27,800 782.00 21,739,600
ジャステック 4,200 1,294.00 5,434,800
SCSK 15,400 5,610.00 86,394,000
1,100 株
藤田観光 2,900 1,579.00 4,579,100 貸付株式数
(100 株 )
KNT-CTホールディン
3,900 1,173.00 4,574,700 貸付株式数 1,500 株
グス
日本管財 7,200 2,000.00 14,400,000 貸付株式数 2,700 株
トーカイ 6,300 2,094.00 13,192,200
白 洋 舎
800 2,492.00 1,993,600 貸付株式数 300 株
セコム 69,100 9,835.00 679,598,500
日本システムウエア 2,200 1,956.00 4,303,200
セントラル警備保障 3,100 3,490.00 10,819,000 貸付株式数 200 株
アイネス 6,500 1,460.00 9,490,000
丹青社 12,200 716.00 8,735,200 貸付株式数 1,000 株
メイテツク 8,000 5,220.00 41,760,000
TKC 5,600 5,960.00 33,376,000
富士ソフト 8,500 4,685.00 39,822,500 貸付株式数 3,300 株
応用地質 6,900 1,216.00 8,390,400 貸付株式数 1,300 株
船井総研ホールディン 13,400 2,089.00 27,992,600 貸付株式数 2,200 株
NSD 21,500 1,817.00 39,065,500
進学会ホールディングス 2,500 431.00 1,077,500 貸付株式数 100 株
丸紅建材リース 700 1,711.00 1,197,700
オ オ バ
4,800 740.00 3,552,000 貸付株式数 800 株
コナミホールディングス 24,300 4,205.00 102,181,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
いであ 1,500 1,904.00 2,856,000 貸付株式数 600 株
学 究 社
1,800 1,086.00 1,954,800
ベネッセホールディングス 21,700 2,639.00 57,266,300
イオンディライト 8,000 2,991.00 23,928,000
ナック 4,000 979.00 3,916,000
福井コンピュータHLDS 2,600 2,760.00 7,176,000 貸付株式数 1,000 株
ニチイ学館 6,200 1,662.00 10,304,400
ダイセキ 10,900 2,591.00 28,241,900 貸付株式数 100 株
ステップ 2,400 1,558.00 3,739,200 貸付株式数 900 株
日鉄物産 4,800 3,140.00 15,072,000
泉州電業 2,000 2,860.00 5,720,000 貸付株式数 700 株
元気寿司 1,700 2,426.00 4,124,200 貸付株式数 600 株
トラスコ中山 14,000 2,445.00 34,230,000 貸付株式数 5,600 株
ヤマダ電機 204,500 550.00 112,475,000 貸付株式数 73,400 株
オートバックスセブン 25,000 1,380.00 34,500,000 貸付株式数 9,900 株
モリト 4,900 593.00 2,905,700 貸付株式数 800 株
アークランドサカモト 10,500 2,015.00 21,157,500
ニトリホールディングス 29,100 21,325.00 620,557,500 貸付株式数 11,600 株
1,800 株
グルメ杵屋 4,700 1,049.00 4,930,300 貸付株式数
(200 株 )
愛 眼
5,400 221.00 1,193,400 貸付株式数 2,100 株
ケーユーホールディングス 3,600 798.00 2,872,800 貸付株式数 200 株
8,800 株
吉野家ホールディングス 22,000 2,101.00 46,222,000 貸付株式数
(300 株 )
加藤産業 9,700 3,585.00 34,774,500
北恵 1,600 1,031.00 1,649,600 貸付株式数 300 株
イノテック 3,900 1,013.00 3,950,700
イエローハット 12,700 1,717.00 21,805,900 貸付株式数 5,000 株
松屋フーズHLDGS 3,200 3,580.00 11,456,000
JBCCホールディングス 4,500 1,627.00 7,321,500
JKホールディングス 6,000 717.00 4,302,000 貸付株式数 2,100 株
サガミホールディングス 8,900 1,398.00 12,442,200 貸付株式数 3,500 株
日 伝
6,100 2,093.00 12,767,300 貸付株式数 2,200 株
関西スーパーマーケット 5,500 1,243.00 6,836,500
1,300 株
ミロク情報サービス 5,900 2,163.00 12,761,700 貸付株式数
(400 株 )
北沢産業 5,200 260.00 1,352,000 貸付株式数 200 株
杉本商事 3,600 1,861.00 6,699,600 貸付株式数 1,300 株
因幡電機産業 19,100 2,603.00 49,717,300
王将フードサービス 5,000 6,030.00 30,150,000 貸付株式数 1,900 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1,700 株
プレナス 7,600 1,750.00 13,300,000 貸付株式数
(1,700 株 )
ミニストップ 5,000 1,458.00 7,290,000 貸付株式数 1,700 株
アークス 13,700 2,498.00 34,222,600
バローホールディングス 14,900 2,603.00 38,784,700
東 テ ク
2,200 2,293.00 5,044,600
ミスミグループ本社 84,200 2,798.00 235,591,600 貸付株式数 32,500 株
藤 久
600 2,066.00 1,239,600
アルテック 5,600 245.00 1,372,000
ベ ル ク
3,300 7,010.00 23,133,000
大 庄
3,500 1,203.00 4,210,500 貸付株式数 1,200 株
タキヒヨー 2,000 1,614.00 3,228,000 貸付株式数 700 株
ファーストリテイリング 9,000 66,070.00 594,630,000
ソフトバンクグループ 530,600 5,881.00 3,120,458,600
蔵王産業 1,200 1,436.00 1,723,200
スズケン 28,400 4,005.00 113,742,000
サンドラッグ 25,300 3,850.00 97,405,000
サックスバーホールディン
5,500 537.00 2,953,500
グ
ジェコス 4,600 917.00 4,218,200
ヤマザワ 1,600 1,751.00 2,801,600 貸付株式数 600 株
や ま や
1,300 2,205.00 2,866,500 貸付株式数 500 株
グローセル 6,700 400.00 2,680,000
ベルーナ 14,400 953.00 13,723,200
合計 153,692,856,715
(注) 1. ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
ソ ニ ー 20,000 株 トヨタ自動車 40,000 株
三菱UFJフィナンシャルG 200,000 株
2. 貸付株式数のうち(括弧書)の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する
貸付であります。
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
「外国株式インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2019 年 9 月 9 日現在 2020 年 9 月 7 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
98,892,131 132,331,462
金銭信託
31,017,012 611,292,668
コール・ローン
629,279,068 3,574,103,988
株式
115,283,567,339 140,999,174,005
投資証券
3,552,371,525 3,625,827,420
派生商品評価勘定
52,887,665 227,988,720
未収入金
3,482,459 1,065,022
未収配当金
269,789,646 240,871,993
差入委託証拠金
580,569,760 1,735,126,167
流動資産合計
120,501,856,605 151,147,781,445
資産合計
120,501,856,605 151,147,781,445
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
84,480 66,923,811
未払株式払込金
- 1,527,118
未払解約金
39,091,700 127,076,000
その他未払費用
- 3,885
流動負債合計
39,176,180 195,530,814
負債合計
39,176,180 195,530,814
純資産の部
元本等
元本
※ 1 47,561,732,616 53,173,758,315
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
72,900,947,809 97,778,492,316
元本等合計
120,462,680,425 150,952,250,631
純資産合計
120,462,680,425 150,952,250,631
負債純資産合計 120,501,856,605 151,147,781,445
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2019 年 9 月 10 日
区 分
至 2020 年 9 月 7 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(3) 投資証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
には入金日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
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(貸借対照表に関する注記)
区 分 2019 年 9 月 9 日現在 2020 年 9 月 7 日現在
1. ※ 1 期首 2018 年 9 月 8 日 2019 年 9 月 10 日
期首元本額 42,459,485,295 円 47,561,732,616 円
期中追加設定元本額 8,658,359,408 円 17,696,118,320 円
期中一部解約元本額 3,556,112,087 円 12,084,092,621 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ外国株式インデックス 457,582,978 円 439,361,815 円
VA
ダイワ国内重視バランスファ 12,171,737 円 8,557,277 円
ンド30VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国内重視バランスファ 152,670,861 円 110,319,405 円
ンド50VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 19,307,134 円 14,001,565 円
ンド30VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 504,911,584 円 366,430,030 円
ンド50VA ( 一般投資家私
募 )
外国株式インデックスファン 5,564,412 円 18,593,234 円
ド( FOFs 用)(適格機関投資
家専用)
ダイワファンドラップ 外国 540,017,142 円 541,015,910 円
株式インデックス エマージ
ングプラス(為替ヘッジな
し)
ダイワファンドラップ 外国 1,902,089,680 円 2,242,049,126 円
株式インデックス(為替ヘッ
ジなし)
ダイワファンドラップオンラ 536,713,569 円 606,153,675 円
イン 外国株式インデックス
エマージングプラス(為替
ヘッジなし)
D-I ' s 外国株式インデッ 7,630,077 円 10,398,463 円
クス
DCダイワ・ターゲットイ 1,026,256 円 5,902,239 円
ヤー 2050
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iFree 外国株式イン 1,046,985,708 円 1,799,731,151 円
デックス(為替ヘッジなし)
iFree 8資産バランス 767,747,981 円 981,559,457 円
iFree 年金バランス 22,278,762 円 39,793,459 円
DCダイワ外国株式インデッ 29,369,923,594 円 32,722,733,370 円
クス
ダイワ・ライフ・バランス3 582,738,617 円 574,709,061 円
0
ダイワ・ライフ・バランス5 867,597,239 円 958,205,575 円
0
ダイワ・ライフ・バランス7 670,142,079 円 702,812,800 円
0
大和DC海外株式インデック 1,509,470,556 円 1,560,012,347 円
スファンド
DCダイワ・ターゲットイ 3,181,354 円 2,376,142 円
ヤー 2020
DCダイワ・ターゲットイ 13,677,264 円 11,395,420 円
ヤー 2030
DCダイワ・ターゲットイ 4,740,264 円 7,524,388 円
ヤー 2040
ダイワつみたてインデックス 92,504,040 円 398,276,470 円
外国株式
ダイワつみたてインデックス 39,782 円 2,180,139 円
バランス30
ダイワつみたてインデックス 79,729 円 1,816,146 円
バランス50
ダイワつみたてインデックス 104,999 円 2,181,059 円
バランス70
ダイワ世界バランスファンド 198,647,940 円 163,437,118 円
40VA
ダイワ世界バランスファンド 338,775,177 円 290,286,800 円
60VA
ダイワ・バランスファンド3 2,737,839,798 円 2,354,743,632 円
5VA
ダイワ・バランスファンド2 143,938,226 円 116,241,855 円
5VA(適格機関投資家専
用)
ダイワバランスファンド -円 271,255,135 円
2020-07 (適格機関投資家専
用)
ダイワ・インデックスセレク 683,982,082 円 797,886,890 円
ト 外国株式
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ダイワ・ノーロード 外国株 113,932,367 円 179,112,353 円
式ファンド
ダイワ外国株式インデックス 1,397,078,388 円 1,985,303,957 円
(為替ヘッジなし)(ダイワ
SMA専用)
ダイワ投信倶楽部外国株式イ 2,715,828,277 円 2,754,569,782 円
ンデックス
ダイワライフスタイル25 19,046,698 円 18,766,733 円
ダイワライフスタイル50 66,894,558 円 64,142,004 円
ダイワライフスタイル75 54,871,707 円 49,922,333 円
計 47,561,732,616 円 53,173,758,315 円
2. 期末日における受益権の総数 47,561,732,616 口 53,173,758,315 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2019 年 9 月 10 日
区 分
至 2020 年 9 月 7 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株
価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代
金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って
為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
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4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2020 年 9 月 7 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2019 年 9 月 9 日現在 2020 年 9 月 7 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
株式 8,444,540,003 7,024,537,187
投資証券 463,878,248 △ 400,968,013
合計 8,908,418,251 6,623,569,174
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2018 年 12 月
1 日から 2019 年 9 月 9 日まで、及び 2019 年 12 月 3 日から 2020 年 9 月 7 日まで)を指しており
ます。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
2019 年 9 月 9 日 現在 2020 年 9 月 7 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
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1年超 1年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 1,561,667,857 - 1,609,895,622 48,227,765 6,218,212,122 - 6,369,614,446 151,402,324
合計 1,561,667,857 - 1,609,895,622 48,227,765 6,218,212,122 - 6,369,614,446 151,402,324
(注) 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2019 年 9 月 9 日 現在 2020 年 9 月 7 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
買 建 614,516,580 - 619,092,000 4,575,420 4,125,860,415 - 4,135,523,000 9,662,585
アメリカ・ドル 614,516,580 - 619,092,000 4,575,420 3,064,021,680 - 3,077,964,000 13,942,320
イギリス・ポン - - - - 120,223,490 - 119,773,500 △ 449,990
ド
オーストラリア - - - - 128,690,925 - 127,858,500 △ 832,425
・ドル
カナダ・ドル - - - - 150,206,495 - 150,423,500 217,005
スイス・フラン - - - - 175,791,000 - 174,750,000 △ 1,041,000
ユーロ - - - - 486,926,825 - 484,753,500 △ 2,173,325
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合計 614,516,580 - 619,092,000 4,575,420 4,125,860,415 - 4,135,523,000 9,662,585
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2019 年 9 月 9 日現在 2020 年 9 月 7 日現在
1 口当たり純資産額 2.5328 円 2.8388 円
( 1 万口当たり純資産額) (25,328 円 ) (28,388 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
アメリカ・ドル 株 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
BROADRIDGE FINANCIAL
3,750 135.410 507,787.500
SOLUTIO
PALO ALTO NETWORKS INC
3,230 235.650 761,149.500
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
6,100 94.950 579,195.000
BOOZ ALLEN HAMILTON
4,400 84.980 373,912.000
HOLDINGS
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
1,780 131.700 234,426.000
SYNCHRONY FINANCIAL
17,300 26.170 452,741.000
ABBOTT LABORATORIES
56,816 104.160 5,917,954.560
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HOWMET AEROSPACE INC
13,233 17.700 234,224.100
VERISK ANALYTICS INC
4,950 182.770 904,711.500
LAS VEGAS SANDS CORP
11,100 51.960 576,756.000
AMPHENOL CORP-CL A
9,650 108.450 1,046,542.500
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
19,912 148.000 2,946,976.000
QORVO INC
3,650 118.890 433,948.500
AFLAC INC
21,650 37.860 819,669.000
DARDEN RESTAURANTS INC
4,150 89.280 370,512.000
LIVE NATION ENTERTAINMENT
5,050 57.580 290,779.000
IN
ADOBE INC
15,470 491.940 7,610,311.800
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
7,050 33.180 233,919.000
LULULEMON ATHLETICA INC
3,990 361.410 1,442,025.900
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL
14,400 11.025 158,760.000
GARMIN LTD
4,650 101.730 473,044.500
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
7,110 298.430 2,121,837.300
INC
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
22,750 166.690 3,792,197.500
WR BERKLEY CORP
4,575 62.940 287,950.500
AUTOZONE INC
770 1,206.790 929,228.300
DOLLAR TREE INC
7,721 91.230 704,386.830
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
36,650 9.190 336,813.500
PINNACLE WEST CAPITAL
3,500 72.400 253,400.000
CELANESE CORP
3,750 106.180 398,175.000
DR HORTON INC
11,316 68.230 772,090.680
DENTSPLY SIRONA INC
7,000 44.760 313,320.000
AUTODESK INC
7,130 233.880 1,667,564.400
MOODY'S CORP
5,450 282.470 1,539,461.500
ALBEMARLE CORP
3,550 94.720 336,256.000
ATMOS ENERGY CORP
4,000 97.220 388,880.000
ALLIANT ENERGY CORP
8,050 53.290 428,984.500
CITIGROUP INC
67,473 52.520 3,543,681.960
AUTOMATIC DATA PROCESSING
13,870 138.530 1,921,411.100
AMERICAN ELECTRIC POWER
15,950 79.050 1,260,847.500
ALLEGHANY CORP
480 551.730 264,830.400
DOMINO'S PIZZA INC
1,270 381.810 484,898.700
HESS CORP
9,000 47.150 424,350.000
DAVITA INC
2,750 87.060 239,415.000
DANAHER CORP
20,500 196.580 4,029,890.000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FORTIVE CORP
9,850 74.210 730,968.500
INTERCONTINENTAL EXCHANGE
17,550 100.080 1,756,404.000
IN
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
17,800 46.490 827,522.000
BUNGE LTD
4,450 46.480 206,836.000
TE CONNECTIVITY LTD
10,675 98.750 1,054,156.250
APPLE INC
560,000 120.960 67,737,600.000
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
9,700 57.120 554,064.000
BOEING CO/THE
17,310 171.050 2,960,875.500
CINCINNATI FINANCIAL CORP
5,165 81.080 418,778.200
BECTON DICKINSON AND CO
9,419 234.080 2,204,799.520
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR
6,700 19.040 127,568.000
LEIDOS HOLDINGS INC
4,350 88.490 384,931.500
CDK GLOBAL INC
4,000 45.410 181,640.000
NISOURCE INC
12,600 22.280 280,728.000
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
4,450 97.900 435,655.000
BANK OF NEW YORK MELLON
26,021 37.500 975,787.500
CORP
VERIZON COMMUNICATIONS INC
133,104 60.480 8,050,129.920
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
44,700 218.320 9,758,904.000
ANSYS INC
2,780 321.210 892,963.800
TRUIST FINANCIAL CORP
43,117 39.160 1,688,461.720
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A
21,700 52.990 1,149,883.000
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
72,800 59.950 4,364,360.000
JPMORGAN CHASE & CO
98,070 103.520 10,152,206.400
T ROWE PRICE GROUP INC
7,700 132.270 1,018,479.000
LKQ CORP
9,150 31.800 290,970.000
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
1,660 179.780 298,434.800
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
10,062 80.120 806,167.440
CADENCE DESIGN SYS INC
9,050 105.880 958,214.000
AMERIPRISE FINANCIAL INC
4,010 156.540 627,725.400
DOLLAR GENERAL CORP
8,100 195.720 1,585,332.000
SERVICENOW INC
6,080 450.350 2,738,128.000
CATERPILLAR INC
17,650 148.180 2,615,377.000
BROWN & BROWN INC
7,950 45.250 359,737.500
ESSENTIAL UTILITIES INC
7,300 41.590 303,607.000
CMS ENERGY CORP
9,300 61.660 573,438.000
MOSAIC CO/THE
10,950 18.530 202,903.500
DELTA AIR LINES INC
5,150 31.770 163,615.500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CORNING INC
24,600 32.050 788,430.000
CISCO SYSTEMS INC
135,250 40.820 5,520,905.000
IONIS PHARMACEUTICALS INC
4,200 55.610 233,562.000
MORGAN STANLEY
38,600 52.710 2,034,606.000
MSCI INC
2,700 348.180 940,086.000
FAIR ISAAC CORP
950 419.430 398,458.500
LENNOX INTERNATIONAL INC
1,100 277.530 305,283.000
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
7,500 61.245 459,337.500
BROADCOM INC
12,852 362.950 4,664,633.400
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
3,780 122.830 464,297.400
ARAMARK 7,200 28.300 203,760.000
AXALTA COATING SYSTEMS LTD
7,250 23.070 167,257.500
DTE ENERGY COMPANY
6,250 118.810 742,562.500
CENTENE CORP
18,987 59.670 1,132,954.290
CBOE GLOBAL MARKETS INC
3,500 91.030 318,605.000
CITIZENS FINANCIAL GROUP
13,450 27.360 367,992.000
ARTHUR J GALLAGHER & CO
6,150 103.680 637,632.000
GARTNER INC
2,920 131.180 383,045.600
SPLUNK INC
5,180 200.140 1,036,725.200
DOMINION ENERGY INC
26,841 78.440 2,105,408.040
MONSTER BEVERAGE CORP
12,850 82.270 1,057,169.500
SMITH (A.O.) CORP
4,250 48.610 206,592.500
DEERE & CO
9,650 211.340 2,039,431.000
GLOBAL PAYMENTS INC
9,634 172.560 1,662,443.040
VMWARE INC-CLASS A
2,680 137.470 368,419.600
CABLE ONE INC
160 1,845.010 295,201.600
BURLINGTON STORES INC
2,190 211.830 463,907.700
NASDAQ INC
3,700 130.290 482,073.000
VAIL RESORTS INC
1,360 219.720 298,819.200
EAST WEST BANCORP INC
4,600 37.710 173,466.000
REINSURANCE GROUP OF
2,250 96.510 217,147.500
AMERICA
AMERICAN FINANCIAL GROUP
2,430 68.630 166,770.900
INC
CONSOLIDATED EDISON INC
10,900 73.040 796,136.000
COGNEX CORP
5,500 63.190 347,545.000
TELEFLEX INC
1,500 389.390 584,085.000
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
2,800 136.620 382,536.000
173/433
EDINET提出書類
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WEST PHARMACEUTICAL
2,400 263.660 632,784.000
SERVICES
BIO-RAD LABORATORIES-A
710 484.230 343,803.300
CATALENT INC
5,150 83.950 432,342.500
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
4,280 269.590 1,153,845.200
MOLINA HEALTHCARE INC
2,000 183.000 366,000.000
IDEX CORP
2,400 177.620 426,288.000
COLGATE-PALMOLIVE CO
26,100 77.210 2,015,181.000
ROLLINS INC
4,925 54.590 268,855.750
AMETEK INC
7,425 99.470 738,564.750
CHURCH & DWIGHT CO INC
7,800 93.300 727,740.000
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
4,350 45.340 197,229.000
HEICO CORP
1,400 111.440 156,016.000
XPO LOGISTICS INC
3,100 87.470 271,157.000
FACTSET RESEARCH SYSTEMS
1,240 332.470 412,262.800
INC
LYONDELLBASELL INDU-CL A
8,600 72.060 619,716.000
TYLER TECHNOLOGIES INC
1,300 329.810 428,753.000
COSTCO WHOLESALE CORP
14,190 346.570 4,917,828.300
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
2,600 115.610 300,586.000
EPAM SYSTEMS INC
1,800 316.300 569,340.000
RPM INTERNATIONAL INC
4,100 84.480 346,368.000
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
850 1,313.730 1,116,670.500
UGI CORP
7,050 34.170 240,898.500
CUMMINS INC
4,850 204.360 991,146.000
ACTIVISION BLIZZARD INC
24,700 79.010 1,951,547.000
CDW CORP/DE
4,650 114.250 531,262.500
SIGNATURE BANK
1,650 101.230 167,029.500
COSTAR GROUP INC
1,260 826.890 1,041,881.400
SVB FINANCIAL GROUP
1,710 259.730 444,138.300
AMERCO 290 363.050 105,284.500
OLD DOMINION FREIGHT LINE
3,150 196.260 618,219.000
MERCADOLIBRE INC
1,440 1,083.380 1,560,067.200
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
2,500 163.170 407,925.000
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS
9,016 90.940 819,915.040
IN
IPG PHOTONICS CORP
1,170 162.650 190,300.500
DEXCOM INC
3,000 398.240 1,194,720.000
NORDSON CORP
1,730 186.880 323,302.400
174/433
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
COPART INC
6,850 103.490 708,906.500
DIAMONDBACK ENERGY INC
5,150 35.530 182,979.500
SEATTLE GENETICS INC
3,950 149.210 589,379.500
ALIGN TECHNOLOGY INC
2,420 309.000 747,780.000
TRANSDIGM GROUP INC
1,650 503.320 830,478.000
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
2,800 110.060 308,168.000
NIELSEN HOLDINGS PLC
11,100 15.280 169,608.000
KINDER MORGAN INC
64,681 13.520 874,487.120
HCA HEALTHCARE INC
8,600 137.050 1,178,630.000
MARKETAXESS HOLDINGS INC
1,220 454.450 554,429.000
CABOT OIL & GAS CORP
12,400 18.330 227,292.000
T-MOBILE US INC
17,827 114.290 2,037,447.830
ZILLOW GROUP INC - C
4,550 83.880 381,654.000
COCA-COLA CO/THE
131,300 51.040 6,701,552.000
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS
6,500 44.340 288,210.000
EXPEDITORS INTL WASH INC
5,550 87.800 487,290.000
FRANKLIN RESOURCES INC
9,500 21.300 202,350.000
CSX CORP
24,850 75.510 1,876,423.500
LABORATORY CRP OF AMER
3,130 175.720 550,003.600
HLDGS
EXPEDIA GROUP INC
4,375 99.800 436,625.000
AUTOLIV INC
2,750 77.830 214,032.500
AMAZON.COM INC
13,640 3,294.620 44,938,616.800
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
20,240 83.710 1,694,290.400
EXXON MOBIL CORP
135,905 39.080 5,311,167.400
FLIR SYSTEMS INC
4,200 35.160 147,672.000
AES CORP
21,900 17.570 384,783.000
EVEREST RE GROUP LTD
1,350 215.550 290,992.500
EOG RESOURCES INC
18,550 43.140 800,247.000
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
5,200 108.430 563,836.000
ABIOMED INC
1,440 275.890 397,281.600
AMERISOURCEBERGEN CORP
4,950 96.600 478,170.000
AGILENT TECHNOLOGIES INC
10,140 96.840 981,957.600
FORD MOTOR CO
126,323 6.900 871,628.700
DISCOVERY INC - A
4,690 22.810 106,978.900
EXACT SCIENCES CORP
4,850 74.700 362,295.000
LIBERTY GLOBAL PLC-A
4,887 22.535 110,128.540
LIBERTY BROADBAND-A
850 135.380 115,073.000
DISCOVERY INC-C
10,389 20.440 212,351.160
175/433
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AERCAP HOLDINGS NV
4,000 29.870 119,480.000
FORTINET INC
4,800 117.640 564,672.000
MARKEL CORP
440 1,068.620 470,192.800
NEXTERA ENERGY INC
15,700 277.320 4,353,924.000
MASIMO CORP
1,700 213.720 363,324.000
FREEPORT-MCMORAN INC
47,208 16.020 756,272.160
INSULET CORP
2,070 204.830 423,998.100
US BANCORP
44,150 38.310 1,691,386.500
UNITED RENTALS INC
2,350 176.430 414,610.500
F5 NETWORKS INC
1,900 127.140 241,566.000
FASTENAL CO
18,600 46.270 860,622.000
FISERV INC
18,583 99.030 1,840,274.490
GENERAL ELECTRIC CO
280,550 6.420 1,801,131.000
GENERAL MOTORS CO
41,700 30.000 1,251,000.000
GENERAL DYNAMICS CORP
7,950 151.700 1,206,015.000
GOLDMAN SACHS GROUP INC
10,540 210.940 2,223,307.600
ALPHABET INC-CL A
9,630 1,581.210 15,227,052.300
ALPHABET INC-CL C
9,787 1,591.040 15,571,508.480
OWENS CORNING
3,350 65.990 221,066.500
GENERAL MILLS INC
19,650 63.150 1,240,897.500
FIRSTENERGY CORP
17,168 29.400 504,739.200
GENUINE PARTS CO
4,550 97.470 443,488.500
IHS MARKIT LTD
12,134 79.190 960,891.460
FIFTH THIRD BANCORP
23,000 21.630 497,490.000
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
7,160 181.730 1,301,186.800
HALLIBURTON CO
27,600 15.990 441,324.000
HOME DEPOT INC
34,800 269.660 9,384,168.000
ASSURANT INC
1,900 122.670 233,073.000
HUNTINGTON BANCSHARES INC
31,800 9.935 315,933.000
HUNTINGTON INGALLS
1,290 147.510 190,287.900
INDUSTRIE
HERSHEY CO/THE
4,740 148.800 705,312.000
HUMANA INC
4,250 413.190 1,756,057.500
NXP SEMICONDUCTORS NV
9,000 126.330 1,136,970.000
RINGCENTRAL INC-CLASS A
2,360 266.450 628,822.000
HENRY SCHEIN INC
4,500 65.640 295,380.000
HP INC
45,300 19.230 871,119.000
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
41,900 9.590 401,821.000
176/433
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM
5,978 35.480 212,099.440
C
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-
6,500 37.980 246,870.000
C
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM
2,950 35.670 105,226.500
A
ARCH CAPITAL GROUP LTD
13,200 31.870 420,684.000
KRAFT HEINZ CO/THE
21,753 33.470 728,072.910
INTL BUSINESS MACHINES CORP
28,400 122.300 3,473,320.000
INTERNATIONAL PAPER CO
12,200 39.030 476,166.000
FORTUNE BRANDS HOME &
4,350 82.560 359,136.000
SECURI
ZOETIS INC
15,250 157.240 2,397,910.000
TRANE TECHNOLOGIES PLC
7,779 117.770 916,132.830
CHENIERE ENERGY INC
7,150 52.050 372,157.500
ALLEGION PLC
2,900 99.670 289,043.000
LIBERTY GLOBAL PLC- C
12,973 22.010 285,535.730
WASTE CONNECTIONS INC
8,507 99.220 844,064.540
JUNIPER NETWORKS INC
10,500 23.240 244,020.000
SAREPTA THERAPEUTICS INC
2,400 132.750 318,600.000
JM SMUCKER CO/THE
3,670 117.560 431,445.200
JOHNSON & JOHNSON
84,600 148.590 12,570,714.000
ABBVIE INC
56,772 91.870 5,215,643.640
HOLOGIC INC
8,350 58.240 486,304.000
KIMBERLY-CLARK CORP
11,000 152.230 1,674,530.000
KROGER CO
25,500 35.470 904,485.000
KLA CORP
5,030 193.370 972,651.100
LOCKHEED MARTIN CORP
8,080 385.020 3,110,961.600
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
2,780 238.040 661,751.200
LOWE'S COS INC
24,450 156.390 3,823,735.500
ELI LILLY & CO
27,585 150.910 4,162,852.350
LAM RESEARCH CORP
4,700 333.120 1,565,664.000
JONES LANG LASALLE INC
1,650 103.030 169,999.500
LOEWS CORP
8,300 36.870 306,021.000
LINCOLN NATIONAL CORP
6,249 38.220 238,836.780
MCDONALD'S CORP
23,900 211.730 5,060,347.000
3M CO
18,500 165.770 3,066,745.000
FACEBOOK INC-CLASS A
77,350 282.730 21,869,165.500
S&P GLOBAL INC
7,800 345.180 2,692,404.000
177/433
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MARTIN MARIETTA MATERIALS
1,960 215.110 421,615.600
CONCHO RESOURCES INC
6,200 50.650 314,030.000
PHILLIPS 66
14,150 58.980 834,567.000
MGM RESORTS INTERNATIONAL
15,250 23.520 358,680.000
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
4,050 201.850 817,492.500
MYLAN NV
16,050 15.810 253,750.500
METLIFE INC
24,800 39.150 970,920.000
MARVELL TECHNOLOGY GROUP
21,700 37.360 810,712.000
LTD
ARISTA NETWORKS INC
1,870 211.100 394,757.000
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A
4,800 37.290 178,992.000
MOTOROLA SOLUTIONS INC
5,458 153.040 835,292.320
METTLER-TOLEDO
780 949.260 740,422.800
INTERNATIONAL
BAKER HUGHES CO
21,373 14.530 310,549.690
ROCKWELL AUTOMATION INC
3,760 228.250 858,220.000
MERCK & CO. INC.
81,171 85.240 6,919,016.040
DUPONT DE NEMOURS INC
23,468 58.800 1,379,918.400
MASCO CORP
8,700 56.420 490,854.000
M & T BANK CORP
4,289 105.900 454,205.100
MARSH & MCLENNAN COS
16,500 115.410 1,904,265.000
BLACK KNIGHT INC
4,700 81.570 383,379.000
HEICO CORP-CLASS A
2,200 91.670 201,674.000
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL
8,772 104.820 919,481.040
A
WORKDAY INC-CLASS A
5,680 215.800 1,225,744.000
WAYFAIR INC- CLASS A
2,100 260.940 547,974.000
SQUARE INC - A
11,800 146.390 1,727,402.000
TRANSUNION 6,150 84.060 516,969.000
VISTRA CORP
14,250 18.230 259,777.500
BEIGENE LTD-ADR
1,450 240.170 348,246.500
NETAPP INC
6,900 46.400 320,160.000
NIKE INC -CL B
39,900 112.400 4,484,760.000
NORFOLK SOUTHERN CORP
8,200 209.100 1,714,620.000
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
8,000 108.150 865,200.000
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
4,150 76.620 317,973.000
ALLY FINANCIAL INC
11,650 25.240 294,046.000
NORTHROP GRUMMAN CORP
5,120 339.030 1,735,833.600
APTIV PLC
8,700 86.210 750,027.000
178/433
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NEWMONT CORP
25,861 65.350 1,690,016.350
MCKESSON CORP
5,250 152.430 800,257.500
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
8,700 68.680 597,516.000
XYLEM INC
5,870 81.870 480,576.900
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
50,100 79.150 3,965,415.000
NUCOR CORP
9,900 46.900 464,310.000
WESTERN UNION CO
12,946 23.030 298,146.380
GODADDY INC - CLASS A
5,700 79.520 453,264.000
NEWELL BRANDS INC
12,542 16.320 204,685.440
EVERGY INC
7,400 51.870 383,838.000
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
28,124 12.250 344,519.000
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
820 209.940 172,150.800
OKTA INC
3,660 203.440 744,590.400
COUPA SOFTWARE INC
2,180 285.810 623,065.800
LIBERTY BROADBAND-C
3,350 136.800 458,280.000
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
12,405 28.100 348,580.500
LINDE PLC
16,996 247.700 4,209,909.200
WIX.COM LTD
1,780 258.490 460,112.200
EQUITABLE HOLDINGS INC
13,300 20.970 278,901.000
KKR & CO INC
16,300 35.700 581,910.000
PAYCHEX INC
10,250 76.060 779,615.000
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
2,410 471.010 1,135,134.100
ALTRIA GROUP INC
59,600 43.490 2,592,004.000
P G & E CORP
35,500 9.190 326,245.000
PFIZER INC
178,513 36.360 6,490,732.680
CIGNA CORP
11,910 178.610 2,127,245.100
DELL TECHNOLOGIES -C
7,851 64.650 507,567.150
ALTICE USA INC- A
10,900 26.650 290,485.000
XCEL ENERGY INC
17,050 70.020 1,193,841.000
STERIS PLC
2,650 157.920 418,488.000
FOX CORP - CLASS B
5,433 27.760 150,820.080
FOX CORP - CLASS A
10,849 27.660 300,083.340
STRYKER CORP
10,820 197.620 2,138,248.400
DOW INC
24,068 48.600 1,169,704.800
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS
2,800 53.190 148,932.000
A
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
5,180 369.890 1,916,030.200
PARKER HANNIFIN CORP
4,170 207.300 864,441.000
UBER TECHNOLOGIES INC
30,700 33.240 1,020,468.000
179/433
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PIONEER NATURAL RESOURCES
5,350 99.100 530,185.000
CO
PROCTER & GAMBLE CO/THE
79,417 137.960 10,956,369.320
EXELON CORP
31,572 37.090 1,171,005.480
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
7,050 112.970 796,438.500
TELADOC HEALTH INC
2,300 198.290 456,067.000
INGERSOLL-RAND INC
11,358 35.310 401,050.980
NVR INC
110 3,931.930 432,512.300
CONOCOPHILLIPS 34,700 35.860 1,244,342.000
TWILIO INC - A
3,850 233.500 898,975.000
DOCUSIGN INC
5,550 216.260 1,200,243.000
PAYCOM SOFTWARE INC
1,610 270.750 435,907.500
PEPSICO INC
44,600 138.760 6,188,696.000
CYBERARK SOFTWARE
1,300 101.980 132,574.000
LTD/ISRAEL
DROPBOX INC-CLASS A
8,000 19.750 158,000.000
MONGODB INC
1,500 214.510 321,765.000
SNAP INC - A
28,300 22.440 635,052.000
CORTEVA INC
23,968 29.320 702,741.760
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
12,800 69.710 892,288.000
AMCOR PLC
52,200 11.020 575,244.000
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC -
4,650 125.190 582,133.500
A
ROKU INC
3,350 159.910 535,698.500
AMERICAN WATER WORKS CO INC
5,750 143.170 823,227.500
ACCENTURE PLC-CL A
20,430 236.070 4,822,910.100
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL
12,600 29.070 366,282.000
A
PENTAIR PLC
5,505 44.870 247,009.350
QUALCOMM INC
36,450 115.970 4,227,106.500
INVESCO LTD
12,000 11.390 136,680.000
ADVANCE AUTO PARTS INC
2,200 153.750 338,250.000
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
8,650 43.420 375,583.000
DATADOG INC - CLASS A
4,350 79.570 346,129.500
PINTEREST INC- CLASS A
13,100 34.380 450,378.000
AVALARA INC
2,500 123.370 308,425.000
REGENERON PHARMACEUTICALS
3,250 580.360 1,886,170.000
REPUBLIC SERVICES INC
7,100 93.500 663,850.000
BOOKING HOLDINGS INC
1,310 1,917.740 2,512,239.400
180/433
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ROSS STORES INC
11,450 93.320 1,068,514.000
PACKAGING CORP OF AMERICA
3,100 106.550 330,305.000
RESMED INC
4,700 173.560 815,732.000
QUEST DIAGNOSTICS INC
4,350 108.890 473,671.500
ROBERT HALF INTL INC
3,600 53.200 191,520.000
MODERNA INC
8,800 62.600 550,880.000
RALPH LAUREN CORP
1,450 74.050 107,372.500
PERKINELMER INC
3,550 114.300 405,765.000
CARRIER GLOBAL CORP
26,637 30.000 799,110.000
OTIS WORLDWIDE CORP
13,268 61.490 815,849.320
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
5,800 46.610 270,338.000
INC
AVANTOR INC
13,500 21.210 286,335.000
CARLYLE GROUP INC/THE
4,700 25.820 121,354.000
DYNATRACE INC
6,100 39.990 243,939.000
TRADE DESK INC/THE -CLASS A
1,330 441.260 586,875.800
REGIONS FINANCIAL CORP
30,235 11.800 356,773.000
IAC/INTERACTIVECORP 2,530 126.200 319,286.000
MATCH GROUP INC
7,920 105.940 839,044.800
CHEVRON CORP
60,118 81.930 4,925,467.740
PELOTON INTERACTIVE INC-A
6,500 80.630 524,095.000
ZSCALER INC
2,400 134.340 322,416.000
EDISON INTERNATIONAL
12,350 52.260 645,411.000
TESLA INC
23,850 418.320 9,976,932.000
NORTONLIFELOCK INC
17,850 23.390 417,511.500
STANLEY BLACK & DECKER INC
5,022 160.130 804,172.860
SYNOPSYS INC
4,900 208.980 1,024,002.000
CHARTER COMMUNICATIONS INC-
4,685 604.020 2,829,833.700
A
CBRE GROUP INC - A
10,850 48.220 523,187.000
TWITTER INC
25,250 39.870 1,006,717.500
SOUTHERN CO/THE
33,850 52.290 1,770,016.500
SYSCO CORP
15,400 60.140 926,156.000
TRAVELERS COS INC/THE
8,153 116.570 950,395.210
SEI INVESTMENTS COMPANY
4,300 51.800 222,740.000
STEEL DYNAMICS INC
6,600 30.660 202,356.000
SCHLUMBERGER LTD
44,302 19.310 855,471.620
SENSATA TECHNOLOGIES
5,050 42.530 214,776.500
HOLDING
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AT&T INC
228,791 29.420 6,731,031.220
SOUTHWEST AIRLINES CO
4,700 39.390 185,133.000
ON SEMICONDUCTOR CORP
12,900 22.680 292,572.000
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
2,690 679.620 1,828,177.800
SEMPRA ENERGY
9,420 120.890 1,138,783.800
TIFFANY & CO
3,470 121.790 422,611.300
SEAGATE TECHNOLOGY
7,650 47.010 359,626.500
TEXAS INSTRUMENTS INC
29,750 140.470 4,178,982.500
SALESFORCE.COM INC
28,821 254.700 7,340,708.700
WESTROCK CO
8,530 32.540 277,566.200
JOHNSON CONTROLS
24,484 41.310 1,011,434.040
INTERNATION
TERADYNE INC
5,500 78.600 432,300.000
UNION PACIFIC CORP
21,980 191.140 4,201,257.200
MARATHON PETROLEUM CORP
20,588 33.640 692,580.320
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
48,729 61.170 2,980,752.930
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
22,550 160.780 3,625,589.000
IQVIA HOLDINGS INC
6,244 160.210 1,000,351.240
VOYA FINANCIAL INC
4,350 50.780 220,893.000
AMEREN CORPORATION
8,050 78.960 635,628.000
UNITEDHEALTH GROUP INC
30,496 312.000 9,514,752.000
VERISIGN INC
3,370 203.540 685,929.800
VALERO ENERGY CORP
13,142 51.220 673,133.240
ULTA BEAUTY INC
1,760 240.510 423,297.600
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
8,688 33.270 289,049.760
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
2,500 113.570 283,925.000
ANTHEM INC
8,100 276.220 2,237,382.000
WALT DISNEY CO/THE
58,062 131.990 7,663,603.380
WELLS FARGO & CO
125,422 24.790 3,109,211.380
WASTE MANAGEMENT INC
13,700 111.210 1,523,577.000
WILLIAMS COS INC
38,900 20.690 804,841.000
TRACTOR SUPPLY COMPANY
3,700 142.080 525,696.000
WHIRLPOOL CORP
1,950 168.000 327,600.000
WALMART INC
45,500 142.830 6,498,765.000
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
6,750 139.800 943,650.000
WYNN RESORTS LTD
3,050 87.720 267,546.000
WABTEC CORP
5,861 69.040 404,643.440
TJX COMPANIES INC
38,650 55.180 2,132,707.000
WATERS CORP
2,050 206.070 422,443.500
182/433
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL
1,760 260.550 458,568.000
A
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
23,900 36.890 881,671.000
INC
WILLIS TOWERS WATSON PLC
4,173 208.430 869,778.390
WESTERN DIGITAL CORP
9,750 38.160 372,060.000
WEC ENERGY GROUP INC
9,980 96.490 962,970.200
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE
16,100 52.520 845,572.000
GP
VISA INC-CLASS A SHARES
54,400 204.660 11,133,504.000
PPL CORP
24,800 28.290 701,592.000
PULTEGROUP INC
8,900 43.210 384,569.000
PPG INDUSTRIES INC
7,650 122.610 937,966.500
NORTHERN TRUST CORP
6,400 84.450 540,480.000
NVIDIA CORP
19,750 504.900 9,971,775.000
PNC FINANCIAL SERVICES
13,843 113.100 1,565,643.300
GROUP
HD SUPPLY HOLDINGS INC
5,300 39.300 208,290.000
TYSON FOODS INC-CL A
9,400 62.420 586,748.000
NETFLIX INC
14,120 516.050 7,286,626.000
THERMO FISHER SCIENTIFIC
12,770 409.980 5,235,444.600
INC
NRG ENERGY INC
7,950 33.380 265,371.000
GLOBE LIFE INC
3,225 83.890 270,545.250
FIRST REPUBLIC BANK/CA
5,400 114.530 618,462.000
TEXTRON INC
7,150 38.940 278,421.000
NEWS CORP - CLASS A
11,737 14.950 175,468.150
OGE ENERGY CORP
6,750 31.540 212,895.000
OMNICOM GROUP
7,150 54.080 386,672.000
ORACLE CORP
72,033 55.730 4,014,399.090
MASTERCARD INC - A
28,750 335.010 9,631,537.500
ONEOK INC
14,400 26.760 385,344.000
CENTURYLINK INC
28,852 10.760 310,447.520
ROPER TECHNOLOGIES INC
3,420 422.530 1,445,052.600
YUM! BRANDS INC
9,800 95.220 933,156.000
TAKE-TWO INTERACTIVE
3,700 161.710 598,327.000
SOFTWRE
MOLSON COORS BEVERAGE CO -
6,050 38.320 231,836.000
B
BANK OF AMERICA CORP
251,401 26.540 6,672,182.540
183/433
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
1,210 318.070 384,864.700
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
5,850 76.000 444,600.000
AMERICAN EXPRESS CO
21,900 105.670 2,314,173.000
ANALOG DEVICES INC
11,899 117.440 1,397,418.560
ADVANCED MICRO DEVICES
37,600 82.010 3,083,576.000
TD AMERITRADE HOLDING CORP
8,850 39.090 345,946.500
AMERICAN INTERNATIONAL
28,322 29.800 843,995.600
GROUP
SKYWORKS SOLUTIONS INC
5,500 139.010 764,555.000
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
5,900 71.950 424,505.000
AVERY DENNISON CORP
2,750 119.080 327,470.000
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
17,400 66.810 1,162,494.000
EMERSON ELECTRIC CO
19,700 69.540 1,369,938.000
AON PLC-CLASS A
7,370 202.740 1,494,193.800
AMGEN INC
18,900 248.400 4,694,760.000
EATON CORP PLC
13,086 102.580 1,342,361.880
CONSTELLATION BRANDS INC-A
5,330 191.520 1,020,801.600
APPLIED MATERIALS INC
29,600 60.960 1,804,416.000
CME GROUP INC
11,500 169.620 1,950,630.000
NATIONAL OILWELL VARCO INC
11,694 12.150 142,082.100
ECOLAB INC
8,250 204.760 1,689,270.000
EQUIFAX INC
3,900 166.390 648,921.000
GILEAD SCIENCES INC
40,250 66.010 2,656,902.500
KEURIG DR PEPPER INC
11,500 29.540 339,710.000
HORMEL FOODS CORP
9,600 51.080 490,368.000
STATE STREET CORP
11,193 68.350 765,041.550
SCHWAB (CHARLES) CORP
37,300 36.200 1,350,260.000
BAXTER INTERNATIONAL INC
16,500 82.300 1,357,950.000
CAMPBELL SOUP CO
6,000 47.580 285,480.000
CROWN HOLDINGS INC
4,200 77.350 324,870.000
CARDINAL HEALTH INC
9,450 49.720 469,854.000
FEDEX CORP
8,050 226.120 1,820,266.000
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
14,804 73.990 1,095,347.960
FMC CORP
4,200 108.480 455,616.000
CERNER CORP
10,050 72.010 723,700.500
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
2,824 123.120 347,690.880
CITRIX SYSTEMS INC
3,800 137.140 521,132.000
INTEL CORP
136,400 50.080 6,830,912.000
184/433
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INTERPUBLIC GROUP OF COS
12,400 17.840 221,216.000
INC
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
11,650 40.940 476,951.000
ILLINOIS TOOL WORKS
10,300 193.900 1,997,170.000
SIRIUS XM HOLDINGS INC
34,600 5.720 197,912.000
ILLUMINA INC
4,720 342.390 1,616,080.800
SEALED AIR CORP
5,000 39.780 198,900.000
INTUITIVE SURGICAL INC
3,770 735.280 2,772,005.600
CHECK POINT SOFTWARE TECH
4,050 119.980 485,919.000
SNAP-ON INC
1,630 151.220 246,488.600
CARMAX INC
5,350 105.580 564,853.000
COMERICA INC
4,500 41.470 186,615.000
INGREDION INC
2,150 81.510 175,246.500
DUKE ENERGY CORP
23,528 80.970 1,905,062.160
TARGET CORP
16,280 147.230 2,396,904.400
DOVER CORP
4,550 109.620 498,771.000
WW GRAINGER INC
1,490 358.080 533,539.200
JACOBS ENGINEERING GROUP
4,250 91.960 390,830.000
INC
CINTAS CORP
2,820 331.110 933,730.200
CONAGRA BRANDS INC
15,800 37.130 586,654.000
LAMB WESTON HOLDINGS INC
4,750 62.440 296,590.000
CLOROX COMPANY
4,050 212.520 860,706.000
ENTERGY CORP
6,350 97.900 621,665.000
MICROSOFT CORP
231,800 214.250 49,663,150.000
INCYTE CORP
6,000 90.490 542,940.000
CVS HEALTH CORP
42,069 60.240 2,534,236.560
MEDTRONIC PLC
43,148 105.740 4,562,469.520
MICRON TECHNOLOGY INC
35,800 46.480 1,663,984.000
BLACKROCK INC
4,900 564.630 2,766,687.000
CENTERPOINT ENERGY INC
15,800 19.870 313,946.000
HASBRO INC
4,050 79.055 320,172.750
KELLOGG CO
8,400 69.220 581,448.000
KEYCORP 30,600 12.890 394,434.000
KANSAS CITY SOUTHERN
3,150 188.000 592,200.000
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-
46,011 57.880 2,663,116.680
A
COOPER COS INC/THE
1,770 323.490 572,577.300
CHUBB LTD
14,519 125.560 1,823,005.640
185/433
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ARROW ELECTRONICS INC
2,700 77.950 210,465.000
ALLSTATE CORP
10,250 93.810 961,552.500
EBAY INC
25,650 52.540 1,347,651.000
PAYPAL HOLDINGS INC
35,850 191.840 6,877,464.000
EASTMAN CHEMICAL CO
4,250 78.930 335,452.500
XILINX INC
8,000 101.640 813,120.000
DISH NETWORK CORP-A
7,500 33.780 253,350.000
ZIONS BANCORP NA
5,200 33.680 175,136.000
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
7,300 216.220 1,578,406.000
TRIMBLE INC
8,250 49.960 412,170.000
LENNAR CORP-A
9,000 73.620 662,580.000
LEAR CORP
1,800 120.450 216,810.000
E*TRADE FINANCIAL CORP
7,000 54.530 381,710.000
PROGRESSIVE CORP
18,900 92.940 1,756,566.000
PACCAR INC
11,037 85.620 944,987.940
BIOGEN INC
5,620 276.000 1,551,120.000
IDEXX LABORATORIES INC
2,770 370.660 1,026,728.200
STARBUCKS CORP
37,450 86.270 3,230,811.500
PTC INC
3,400 87.690 298,146.000
PERRIGO CO PLC
4,200 50.860 213,612.000
EVERSOURCE ENERGY
10,980 86.080 945,158.400
INTUIT INC
8,410 333.110 2,801,455.100
BORGWARNER INC
6,500 42.070 273,455.000
BEST BUY CO INC
7,600 106.310 807,956.000
BALL CORP
10,584 82.470 872,862.480
BOSTON SCIENTIFIC CORP
46,297 41.480 1,920,399.560
ELECTRONIC ARTS INC
9,250 130.130 1,203,702.500
VULCAN MATERIALS CO
4,350 125.000 543,750.000
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
8,300 266.500 2,211,950.000
VF CORP
10,900 68.220 743,598.000
VIACOMCBS INC - CLASS B
18,375 28.750 528,281.250
MOHAWK INDUSTRIES INC
1,900 92.430 175,617.000
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
2,850 173.850 495,472.500
CARNIVAL CORP
15,300 18.530 283,509.000
COMCAST CORP-CLASS A
146,390 44.430 6,504,107.700
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD
7,200 20.170 145,224.000
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
7,500 40.190 301,425.000
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD
9,000 4.060 36,540.000
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
40,300 3.890 156,767.000
186/433
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
955,593,609.960
(101,636,936,355)
イギリス・ポン
株 イギリス・ポンド イギリス・ポンド
ド
BP PLC
653,000 2.575 1,681,475.000
UNILEVER PLC
37,710 44.260 1,669,044.600
BARCLAYS PLC
568,800 1.068 607,933.440
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
64,500 2.175 140,287.500
PRUDENTIAL PLC
84,900 11.350 963,615.000
NATWEST GROUP PLC
145,791 1.078 157,162.690
EVRAZ PLC
15,000 3.272 49,080.000
JOHNSON MATTHEY PLC
6,064 24.260 147,112.640
BAE SYSTEMS PLC
102,300 5.038 515,387.400
AVIVA PLC
128,966 2.736 352,850.970
AVEVA GROUP PLC
2,000 47.180 94,360.000
GLAXOSMITHKLINE PLC
161,600 14.352 2,319,283.200
INFORMA PLC
49,900 3.953 197,254.700
MELROSE INDUSTRIES PLC
156,500 1.155 180,835.750
AUTO TRADER GROUP PLC
31,900 5.410 172,579.000
DCC PLC
3,150 62.560 197,064.000
OCADO GROUP PLC
15,200 22.920 348,384.000
SPIRAX-SARCO ENGINEERING
2,300 101.750 234,025.000
PLC
HALMA PLC
12,250 21.580 264,355.000
GVC HOLDINGS PLC
19,100 8.090 154,519.000
JD SPORTS FASHION PLC
13,000 7.150 92,950.000
M&G PLC
83,700 1.574 131,743.800
RELX PLC
63,146 16.945 1,070,008.970
DIAGEO PLC
75,400 24.965 1,882,361.000
RIO TINTO PLC
36,200 45.755 1,656,331.000
STANDARD CHARTERED PLC
86,800 3.753 325,760.400
TESCO PLC
320,700 2.158 692,070.600
SMITH & NEPHEW PLC
27,950 14.920 417,014.000
GLENCORE PLC
319,725 1.714 548,136.540
HARGREAVES LANSDOWN PLC
10,250 15.395 157,798.750
SMITHS GROUP PLC
12,383 13.795 170,823.480
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
41,983 2.880 120,911.040
PEARSON PLC
23,563 5.210 122,763.230
187/433
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SAINSBURY (J) PLC
54,225 1.828 99,123.300
NEXT PLC
4,200 56.980 239,316.000
TAYLOR WIMPEY PLC
117,700 1.148 135,178.450
WHITBREAD PLC
6,861 25.260 173,308.860
BUNZL PLC
10,405 23.640 245,974.200
VODAFONE GROUP PLC
870,183 1.052 915,954.620
CRODA INTERNATIONAL PLC
4,011 58.240 233,600.640
KINGFISHER PLC
68,211 2.706 184,578.960
WPP PLC
38,400 6.286 241,382.400
UNITED UTILITIES GROUP PLC
20,627 8.352 172,276.700
SEVERN TRENT PLC
7,833 23.600 184,858.800
RENTOKIL INITIAL PLC
61,200 5.096 311,875.200
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
22,950 71.040 1,630,368.000
ST JAMES'S PLACE PLC
16,550 9.234 152,822.700
SCHRODERS PLC
4,150 27.010 112,091.500
SSE PLC
33,900 12.025 407,647.500
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
31,000 5.018 155,558.000
ASTRAZENECA PLC
42,000 79.700 3,347,400.000
FERGUSON PLC
7,487 70.800 530,079.600
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
195,500 2.043 399,406.500
3I GROUP PLC
31,391 8.704 273,227.260
ASHTEAD GROUP PLC
14,650 25.610 375,186.500
SAGE GROUP PLC/THE
35,114 7.030 246,851.420
NATIONAL GRID PLC
114,434 8.334 953,692.950
LLOYDS BANKING GROUP PLC
2,296,465 0.269 618,667.670
RSA INSURANCE GROUP PLC
31,760 4.370 138,791.200
IMPERIAL BRANDS PLC
30,400 13.040 396,416.000
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE
4,150 44.750 185,712.500
BRITISH AMERICAN TOBACCO
74,310 25.545 1,898,248.950
PLC
BHP GROUP PLC
68,727 16.554 1,137,706.750
ASSOCIATED BRITISH FOODS
11,500 20.270 233,105.000
PLC
HSBC HOLDINGS PLC
657,650 3.197 2,102,835.870
ANGLO AMERICAN PLC
40,383 18.326 740,058.850
MONDI PLC
15,650 14.390 225,203.500
WM MORRISON SUPERMARKETS
73,400 1.908 140,047.200
COMPASS GROUP PLC
57,439 12.500 717,987.500
PERSIMMON PLC
9,900 25.030 247,797.000
188/433
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BT GROUP PLC
290,100 1.016 294,886.650
COCA-COLA HBC AG-DI
6,550 20.130 131,851.500
BURBERRY GROUP PLC
13,289 14.660 194,816.740
INTERCONTINENTAL HOTELS
5,636 44.270 249,505.720
GROU
INTERTEK GROUP PLC
5,200 58.320 303,264.000
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
10,099 84.880 857,203.120
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
132,500 10.782 1,428,615.000
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
118,818 10.356 1,230,479.200
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
5,700 24.570 140,049.000
ADMIRAL GROUP PLC
6,150 25.560 157,194.000
ANTOFAGASTA PLC
12,800 10.835 138,688.000
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC
70,862 2.249 159,368.630
EXPERIAN PLC
29,654 26.700 791,761.800
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
44,417,303.110
(6,259,730,528)
イスラエル・
株 イスラエル・シュケル イスラエル・シュケル
シュケル
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
34,500 10.290 355,005.000
AZRIELI GROUP LTD
1,400 172.100 240,940.000
ICL GROUP LTD
23,600 12.110 285,796.000
ELBIT SYSTEMS LTD
750 431.700 323,775.000
BANK HAPOALIM BM
35,700 19.600 699,720.000
BANK LEUMI LE-ISRAEL
51,200 16.510 845,312.000
NICE LTD
2,050 746.000 1,529,300.000
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
4,100 66.600 273,060.000
イスラエル・シュケル 小計 イスラエル・シュケル
4,552,908.000
(143,735,305)
オーストラリ
株 オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
ア・ドル
MEDIBANK PRIVATE LTD
88,800 2.540 225,552.000
BHP GROUP LTD
93,750 36.190 3,392,812.500
SOUTH32 LTD
151,600 2.150 325,940.000
WOODSIDE PETROLEUM LTD
30,550 18.970 579,533.500
FORTESCUE METALS GROUP LTD
54,000 17.520 946,080.000
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
102,450 17.350 1,777,507.500
WESTPAC BANKING CORP
114,948 17.060 1,961,012.880
SANTOS LTD
53,100 5.310 281,961.000
189/433
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AUSNET SERVICES
50,000 1.850 92,500.000
AUST AND NZ BANKING GROUP
89,050 17.810 1,585,980.500
RIO TINTO LTD
11,750 95.580 1,123,065.000
ORIGIN ENERGY LTD
53,500 5.330 285,155.000
AURIZON HOLDINGS LTD
60,000 4.320 259,200.000
WASHINGTON H. SOUL
3,400 20.610 70,074.000
PATTINSON
COLES GROUP LTD
43,045 17.110 736,499.950
WISETECH GLOBAL LTD
4,500 27.530 123,885.000
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
25,000 13.150 328,750.000
EVOLUTION MINING LTD
53,000 5.520 292,560.000
AFTERPAY LTD
7,000 78.200 547,400.000
TPG TELECOM LTD
12,000 7.810 93,720.000
OIL SEARCH LTD
64,200 3.110 199,662.000
SEEK LTD
10,700 20.160 215,712.000
TREASURY WINE ESTATES LTD
23,500 9.020 211,970.000
NEWCREST MINING LTD
26,000 30.860 802,360.000
COMMONWEALTH BANK OF
56,450 66.730 3,766,908.500
AUSTRAL
AMPOL LTD
7,950 25.000 198,750.000
ORICA LTD
13,100 17.040 223,224.000
QBE INSURANCE GROUP LTD
46,450 9.820 456,139.000
CIMIC GROUP LTD
2,800 20.820 58,296.000
WOOLWORTHS GROUP LTD
39,700 38.010 1,508,997.000
COCA-COLA AMATIL LTD
15,700 9.070 142,399.000
TABCORP HOLDINGS LTD
72,763 3.550 258,308.650
CROWN RESORTS LTD
11,600 9.160 106,256.000
QANTAS AIRWAYS LTD
24,000 3.890 93,360.000
TELSTRA CORP LTD
134,500 2.840 381,980.000
AMP LTD
102,000 1.630 166,260.000
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
14,250 30.140 429,495.000
MACQUARIE GROUP LTD
10,684 126.200 1,348,320.800
ARISTOCRAT LEISURE LTD
18,450 29.060 536,157.000
CSL LTD
14,500 279.050 4,046,225.000
WESFARMERS LTD
36,000 46.740 1,682,640.000
COCHLEAR LTD
2,050 190.040 389,582.000
BLUESCOPE STEEL LTD
16,300 12.920 210,596.000
SUNCORP GROUP LTD
38,257 9.070 346,990.990
ASX LTD
6,250 85.900 536,875.000
190/433
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
COMPUTERSHARE LTD
15,900 12.740 202,566.000
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
70,936 4.750 336,946.000
SONIC HEALTHCARE LTD
14,350 32.510 466,518.500
AGL ENERGY LTD
19,000 15.020 285,380.000
BRAMBLES LTD
50,400 10.870 547,848.000
RAMSAY HEALTH CARE LTD
5,750 64.700 372,025.000
REA GROUP LTD
1,600 112.810 180,496.000
MAGELLAN FINANCIAL GROUP
3,800 58.520 222,376.000
LTD
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
35,960,808.270
(2,786,962,642)
カナダ・ドル 株 カナダ・ドル カナダ・ドル
IMPERIAL OIL LTD
8,300 20.910 173,553.000
CONSTELLATION SOFTWARE INC
600 1,472.810 883,686.000
RESTAURANT BRANDS INTERN
9,287 73.180 679,622.660
WHEATON PRECIOUS METALS
14,400 67.400 970,560.000
CORP
INTACT FINANCIAL CORP
4,650 136.820 636,213.000
BCE INC
4,930 55.840 275,291.200
FRANCO-NEVADA CORP
6,200 190.110 1,178,682.000
SUNCOR ENERGY INC
48,530 20.240 982,247.200
METRO INC/CN
8,200 58.750 481,750.000
NATIONAL BANK OF CANADA
11,000 72.580 798,380.000
BANK OF NOVA SCOTIA
39,300 55.340 2,174,862.000
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
14,150 104.090 1,472,873.500
TORONTO-DOMINION BANK
58,400 63.420 3,703,728.000
GREAT-WEST LIFECO INC
8,300 25.760 213,808.000
ROYAL BANK OF CANADA
45,850 96.910 4,443,323.500
TC ENERGY CORP
30,450 59.500 1,811,775.000
PEMBINA PIPELINE CORP
17,829 32.020 570,884.580
BARRICK GOLD CORP
57,700 37.900 2,186,830.000
CAE INC
7,900 19.860 156,894.000
THOMSON REUTERS CORP
5,512 99.290 547,286.480
EMPIRE CO LTD 'A'
5,300 32.960 174,688.000
CCL INDUSTRIES INC - CL B
4,650 47.360 220,224.000
HYDRO ONE LTD
10,500 27.060 284,130.000
LOBLAW COMPANIES LTD
5,460 66.780 364,618.800
WSP GLOBAL INC
3,400 88.240 300,016.000
191/433
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PARKLAND CORP
4,400 35.630 156,772.000
QUEBECOR INC -CL B
5,300 32.520 172,356.000
EMERA INC
7,700 53.120 409,024.000
CANADIAN UTILITIES LTD-A
4,000 32.350 129,400.000
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
11,200 55.520 621,824.000
AGNICO EAGLE MINES LTD
7,800 102.870 802,386.000
ALGONQUIN POWER & UTILITIES
18,900 17.890 338,121.000
B2GOLD CORP
34,700 8.420 292,174.000
AIR CANADA
4,100 18.630 76,383.000
KINROSS GOLD CORP
40,300 11.270 454,181.000
BANK OF MONTREAL
20,700 81.370 1,684,359.000
POWER CORP OF CANADA
18,100 25.650 464,265.000
SHOPIFY INC - CLASS A
3,500 1,270.000 4,445,000.000
NUTRIEN LTD
18,219 49.210 896,556.990
CANOPY GROWTH CORP
7,400 21.110 156,214.000
CRONOS GROUP INC
5,500 7.020 38,610.000
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
8,800 67.450 593,560.000
CAMECO CORP
12,800 14.180 181,504.000
TELUS CORP
10,800 23.800 257,040.000
TECK RESOURCES LTD-CLS B
15,100 15.350 231,785.000
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
1,800 134.930 242,874.000
CANADIAN NATURAL RESOURCES
37,600 25.710 966,696.000
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
900 399.400 359,460.000
MAGNA INTERNATIONAL INC
9,200 63.590 585,028.000
WESTON (GEORGE) LTD
2,537 93.890 238,198.930
PAN AMERICAN SILVER CORP
7,000 45.010 315,070.000
BLACKBERRY LTD
16,000 6.660 106,560.000
SUN LIFE FINANCIAL INC
18,650 54.380 1,014,187.000
ENBRIDGE INC
65,400 41.240 2,697,096.000
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL
43,425 43.420 1,885,513.500
A
MANULIFE FINANCIAL CORP
61,500 19.160 1,178,340.000
BAUSCH HEALTH COS INC
9,500 21.240 201,780.000
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
4,300 379.130 1,630,259.000
LTD
IA FINANCIAL CORP INC
3,300 46.960 154,968.000
GILDAN ACTIVEWEAR INC
6,300 26.540 167,202.000
CANADIAN NATL RAILWAY CO
23,050 135.380 3,120,509.000
CGI INC - CLASS A
7,900 91.040 719,216.000
192/433
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ONEX CORPORATION
2,600 63.520 165,152.000
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
15,100 24.210 365,571.000
IGM FINANCIAL INC
2,400 31.790 76,296.000
TMX GROUP LTD
1,900 134.650 255,835.000
OPEN TEXT CORP
8,700 56.900 495,030.000
CI FINANCIAL CORP
7,000 18.340 128,380.000
SAPUTO INC
8,000 32.310 258,480.000
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
19,300 12.930 249,549.000
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
27,500 44.580 1,225,950.000
YAMANA GOLD INC
32,300 7.840 253,232.000
FORTIS INC
15,000 52.010 780,150.000
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
3,800 74.610 283,518.000
LUNDIN MINING CORP
19,400 8.230 159,662.000
CENOVUS ENERGY INC
31,400 6.060 190,284.000
DOLLARAMA INC
9,700 49.420 479,374.000
ATCO LTD -CLASS I
2,200 39.200 86,240.000
ALTAGAS LTD
9,100 16.780 152,698.000
KEYERA CORP
7,400 23.950 177,230.000
INTER PIPELINE LTD
12,800 14.200 181,760.000
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
59,634,790.340
(4,850,097,499)
シンガポール・
株 シンガポール・ドル シンガポール・ドル
ドル
UNITED OVERSEAS BANK LTD
40,700 19.450 791,615.000
DBS GROUP HOLDINGS LTD
61,500 20.680 1,271,820.000
SINGAPORE AIRLINES LTD
43,675 3.620 158,103.500
KEPPEL CORP LTD
51,300 4.360 223,668.000
UOL GROUP LTD
14,000 6.550 91,700.000
CITY DEVELOPMENTS LTD
16,100 7.950 127,995.000
CAPITALAND LTD
82,900 2.750 227,975.000
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
91,300 0.930 84,909.000
JARDINE CYCLE & CARRIAGE
2,700 18.560 50,112.000
LTD
OVERSEA-CHINESE BANKING
113,400 8.560 970,704.000
CORP
GENTING SINGAPORE LTD
209,000 0.695 145,255.000
VENTURE CORP LTD
8,600 19.060 163,916.000
SINGAPORE
278,950 2.270 633,216.500
TELECOMMUNICATIONS
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SINGAPORE TECH ENGINEERING
50,000 3.420 171,000.000
SINGAPORE EXCHANGE LTD
27,300 8.680 236,964.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD
65,900 4.370 287,983.000
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
5,636,936.000
(439,230,053)
スイス・フラン 株 スイス・フラン スイス・フラン
UBS GROUP AG-REG
117,400 11.140 1,307,836.000
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
260 811.000 210,860.000
ADECCO GROUP AG-REG
4,650 47.340 220,131.000
ROCHE HOLDING AG-
22,630 317.250 7,179,367.500
GENUSSCHEIN
SIKA AG-REG
4,560 213.100 971,736.000
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
3 80,100.000 240,300.000
ABB LTD-REG
60,100 23.230 1,396,123.000
SWISS RE AG
9,400 73.500 690,900.000
NESTLE SA-REG
95,900 108.320 10,387,888.000
PARTNERS GROUP HOLDING AG
590 868.000 512,120.000
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
1,260 241.100 303,786.000
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
77,570 9.940 771,045.800
JULIUS BAER GROUP LTD
7,400 41.580 307,692.000
SGS SA-REG
190 2,351.000 446,690.000
SCHINDLER HOLDING AG-REG
580 238.600 138,388.000
VIFOR PHARMA AG
1,450 122.500 177,625.000
TEMENOS AG - REG
2,120 136.350 289,062.000
ALCON INC
16,130 50.520 814,887.600
SWATCH GROUP AG/THE-BR
850 199.650 169,702.500
ZURICH INSURANCE GROUP AG
4,862 334.700 1,627,311.400
BALOISE HOLDING AG - REG
1,570 140.400 220,428.000
CLARIANT AG-REG
5,700 18.915 107,815.500
NOVARTIS AG-REG
71,300 78.780 5,617,014.000
BARRY CALLEBAUT AG-REG
100 2,024.000 202,400.000
CIE FINANCIERE RICHEMONT-
16,660 61.820 1,029,921.200
REG
SWISSCOM AG-REG
830 502.600 417,158.000
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-
1,010 95.800 96,758.000
REG
GEBERIT AG-REG
1,190 509.400 606,186.000
GIVAUDAN-REG 300 3,799.000 1,139,700.000
STRAUMANN HOLDING AG-REG
340 886.200 301,308.000
194/433
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SONOVA HOLDING AG-REG
1,822 207.600 378,247.200
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
5,500 62.740 345,070.000
LONZA GROUP AG-REG
2,400 539.200 1,294,080.000
SWATCH GROUP AG/THE-REG
1,520 37.960 57,699.200
LAFARGEHOLCIM LTD-REG
17,290 42.070 727,390.300
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
1,040 368.500 383,240.000
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG
1,670 171.750 286,822.500
SWISS PRIME SITE-REG
2,330 81.800 190,594.000
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
34 7,585.000 257,890.000
スイス・フラン 小計 スイス・フラン
41,823,173.700
(4,869,890,345)
スウェーデン・ スウェーデン・クロー
株 スウェーデン・クローナ
クローナ ナ
ICA GRUPPEN AB
3,300 424.500 1,400,850.000
ERICSSON LM-B SHS
99,630 98.000 9,763,740.000
VOLVO AB-B SHS
50,850 171.150 8,702,977.500
SKF AB-B SHARES
12,200 179.650 2,191,730.000
ELECTROLUX AB-SER B
7,600 185.450 1,409,420.000
SWEDISH MATCH AB
5,450 655.800 3,574,110.000
TELE2 AB-B SHS
16,800 124.550 2,092,440.000
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-
55,200 83.740 4,622,448.000
A
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
52,850 83.320 4,403,462.000
SWEDBANK AB - A SHARES
30,500 145.360 4,433,480.000
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
27,000 137.600 3,715,200.000
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B
20,700 115.100 2,382,570.000
SKANSKA AB-B SHS
11,550 175.850 2,031,067.500
SANDVIK AB
38,450 172.900 6,648,005.000
INVESTOR AB-B SHS
15,600 549.200 8,567,520.000
ATLAS COPCO AB-A SHS
22,950 397.600 9,124,920.000
SECURITAS AB-B SHS
9,550 121.250 1,157,937.500
TELIA CO AB
82,000 34.190 2,803,580.000
ALFA LAVAL AB
10,050 205.200 2,062,260.000
ATLAS COPCO AB-B SHS
13,250 352.200 4,666,650.000
ASSA ABLOY AB-B
34,150 200.600 6,850,490.000
LUNDBERGS AB-B SHS
2,600 401.000 1,042,600.000
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS
5,200 192.100 998,920.000
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
10,400 227.600 2,367,040.000
195/433
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LUNDIN ENERGY AB
6,350 201.400 1,278,890.000
ESSITY AKTIEBOLAG-B
20,600 295.000 6,077,000.000
BOLIDEN AB
9,300 263.800 2,453,340.000
EPIROC AB-A
22,250 128.600 2,861,350.000
EPIROC AB-B
13,500 124.150 1,676,025.000
HUSQVARNA AB-B SHS
14,150 91.540 1,295,291.000
NORDEA BANK ABP
111,100 69.290 7,698,119.000
EQT AB
8,100 159.050 1,288,305.000
EVOLUTION GAMING GROUP
4,400 573.600 2,523,840.000
KINNEVIK AB - B
8,300 318.700 2,645,210.000
HEXAGON AB-B SHS
9,300 631.800 5,875,740.000
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
5,700 229.800 1,309,860.000
スウェーデン・クローナ 小計 スウェーデン・クローナ
133,996,387.500
(1,632,075,999)
デンマーク・ク
株 デンマーク・クローネ デンマーク・クローネ
ローネ
NOVO NORDISK A/S-B
59,500 408.900 24,329,550.000
DANSKE BANK A/S
22,700 90.340 2,050,718.000
AP MOELLER-MAERSK A/S-A
105 8,875.000 931,875.000
H LUNDBECK A/S
2,300 200.500 461,150.000
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
6,800 924.600 6,287,280.000
GN STORE NORD A/S
4,300 438.900 1,887,270.000
CARLSBERG AS-B
3,650 871.000 3,179,150.000
NOVOZYMES A/S-B SHARES
7,250 378.400 2,743,400.000
COLOPLAST-B 4,050 999.600 4,048,380.000
DSV PANALPINA A/S
7,160 950.200 6,803,432.000
DEMANT A/S
3,425 184.650 632,426.250
AP MOLLER-MAERSK A/S-B
200 9,606.000 1,921,200.000
TRYG A/S
4,000 186.800 747,200.000
PANDORA A/S
3,150 465.000 1,464,750.000
CHR HANSEN HOLDING A/S
3,450 686.800 2,369,460.000
GENMAB A/S
2,210 2,178.000 4,813,380.000
ORSTED A/S
6,400 848.200 5,428,480.000
AMBU A/S-B
5,600 169.300 948,080.000
デンマーク・クローネ 小計 デンマーク・クローネ
71,047,181.250
(1,202,118,306)
ニュージーラン ニュージーランド・ド
株 ニュージーランド・ドル
ド・ドル ル
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MERIDIAN ENERGY LTD
41,500 4.945 205,217.500
MERCURY NZ LTD
23,000 5.190 119,370.000
A2 MILK CO LTD
24,600 18.270 449,442.000
SPARK NEW ZEALAND LTD
62,089 4.810 298,648.090
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
38,900 7.085 275,606.500
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE
19,400 34.250 664,450.000
C
RYMAN HEALTHCARE LTD
14,000 13.880 194,320.000
ニュージーランド・ドル 小計 ニュージーランド・ドル
2,207,054.090
(157,561,591)
ノルウェー・ク
株 ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ
ローネ
NORSK HYDRO ASA
41,700 27.590 1,150,503.000
DNB ASA
33,100 137.950 4,566,145.000
ORKLA ASA
24,450 89.120 2,178,984.000
TELENOR ASA
25,400 147.800 3,754,120.000
EQUINOR ASA
33,823 138.750 4,692,941.250
YARA INTERNATIONAL ASA
5,710 360.700 2,059,597.000
MOWI ASA
14,100 173.800 2,450,580.000
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
7,350 183.400 1,347,990.000
SCHIBSTED ASA-B SHS
3,100 334.600 1,037,260.000
ADEVINTA ASA
8,100 150.600 1,219,860.000
ノルウェー・クローネ 小計 ノルウェー・クローネ
24,457,980.250
(291,294,544)
ユーロ 株 ユーロ ユーロ
BAYER AG-REG
31,670 54.280 1,719,047.600
EVONIK INDUSTRIES AG
6,500 23.230 150,995.000
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
63,950 8.136 520,297.200
COMMERZBANK AG
32,935 5.150 169,615.250
VOLKSWAGEN AG
1,010 151.200 152,712.000
VOLKSWAGEN AG-PREF
5,920 143.000 846,560.000
SIEMENS AG-REG
24,550 115.700 2,840,435.000
E.ON SE
71,600 9.792 701,107.200
UNIPER SE
6,650 25.960 172,634.000
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
10,600 61.380 650,628.000
GEA GROUP AG
4,500 31.000 139,500.000
CONTINENTAL AG
3,590 94.120 337,890.800
BASF SE
29,570 52.120 1,541,188.400
197/433
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ALLIANZ SE-REG
13,470 178.680 2,406,819.600
THYSSENKRUPP AG
11,450 6.124 70,119.800
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
5,800 85.360 495,088.000
RWE AG
19,000 31.290 594,510.000
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
9,650 9.096 87,776.400
FRAPORT AG FRANKFURT
1,180 37.400 44,132.000
AIRPORT
BRENNTAG AG
5,000 52.720 263,600.000
FRESENIUS SE & CO KGAA
13,550 38.130 516,661.500
UNITED INTERNET AG-REG
3,320 39.630 131,571.600
SHARE
HOCHTIEF AG
710 73.450 52,149.500
SAP SE
33,442 132.860 4,443,104.120
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
4,610 241.300 1,112,393.000
ZALANDO SE
4,950 71.740 355,113.000
HEIDELBERGCEMENT AG
4,900 52.760 258,524.000
KION GROUP AG
2,100 70.380 147,798.000
COVESTRO AG
5,600 43.300 242,480.000
SARTORIUS AG-VORZUG
1,150 324.400 373,060.000
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF
5,000 52.280 261,400.000
DELIVERY HERO SE
4,150 86.960 360,884.000
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
1,250 93.500 116,875.000
METRO AG
5,000 8.380 41,900.000
NEMETSCHEK SE
2,000 61.400 122,800.000
SCOUT24 AG
3,600 75.050 270,180.000
AROUNDTOWN SA
37,000 4.702 173,974.000
SIEMENS HEALTHINEERS AG
4,900 36.690 179,781.000
KNORR-BREMSE AG
1,450 108.660 157,557.000
TEAMVIEWER AG
4,450 40.560 180,492.000
BEIERSDORF AG
3,290 96.920 318,866.800
FUCHS PETROLUB SE-PREF
1,950 38.280 74,646.000
MERCK KGAA
4,250 115.300 490,025.000
ADIDAS AG
6,170 262.700 1,620,859.000
PUMA SE
2,710 68.340 185,201.400
HENKEL AG & CO KGAA
3,400 74.250 252,450.000
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
107,350 14.975 1,607,566.250
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
6,920 70.660 488,967.200
DAIMLER AG-REGISTERED
27,700 43.480 1,204,396.000
SHARES
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
QIAGEN N.V.
7,298 39.540 288,562.920
INFINEON TECHNOLOGIES AG
40,500 22.780 922,590.000
HANNOVER RUECK SE
1,850 140.000 259,000.000
DEUTSCHE POST AG-REG
31,500 37.680 1,186,920.000
DEUTSCHE BOERSE AG
6,060 148.700 901,122.000
LANXESS AG
2,500 49.040 122,600.000
MTU AERO ENGINES AG
1,710 158.950 271,804.500
DEUTSCHE WOHNEN SE
11,000 43.490 478,390.000
SYMRISE AG
4,220 113.550 479,181.000
TELEFONICA DEUTSCHLAND
33,800 2.291 77,435.800
HOLDI
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-
1,550 47.180 73,129.000
PRF
VONOVIA SE
16,450 57.560 946,862.000
LEG IMMOBILIEN AG
2,300 119.000 273,700.000
KONINKLIJKE PHILIPS NV
29,410 39.145 1,151,254.450
NN GROUP NV
9,050 32.750 296,387.500
ARCELORMITTAL 23,300 10.748 250,428.400
HEINEKEN NV
8,200 76.760 629,432.000
AEGON NV
58,244 2.332 135,825.000
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE
35,033 24.860 870,920.380
N
AKZO NOBEL N.V.
6,538 81.660 533,893.080
KONINKLIJKE DSM NV
5,450 132.750 723,487.500
WOLTERS KLUWER
8,900 68.200 606,980.000
ING GROEP NV
126,250 6.970 879,962.500
KONINKLIJKE KPN NV
114,650 2.166 248,331.900
ASML HOLDING NV
13,720 304.800 4,181,856.000
ABN AMRO BANK NV-CVA
13,050 8.244 107,584.200
GALAPAGOS NV
1,390 102.450 142,405.500
ADYEN NV
590 1,311.500 773,785.000
UNILEVER NV
47,150 48.820 2,301,863.000
JUST EAT TAKEAWAY
4,000 88.760 355,040.000
PROSUS NV
15,500 80.200 1,243,100.000
VOPAK 2,300 46.190 106,237.000
RANDSTAD NV
3,700 43.980 162,726.000
HEINEKEN HOLDING NV
3,750 68.750 257,812.500
ALTICE EUROPE NV
20,500 3.421 70,130.500
JCDECAUX SA
2,700 16.160 43,632.000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TOTAL SE
79,650 32.965 2,625,662.250
MICHELIN (CGDE)
5,450 95.300 519,385.000
AIR LIQUIDE SA
15,277 138.800 2,120,447.600
KERING 2,460 555.000 1,365,300.000
SCHNEIDER ELECTRIC SE
17,900 103.100 1,845,490.000
BOUYGUES SA
7,400 33.620 248,788.000
BNP PARIBAS
36,450 37.225 1,356,851.250
PEUGEOT SA
19,150 15.145 290,026.750
NATIXIS 29,550 2.378 70,269.900
THALES SA
3,500 65.340 228,690.000
DANONE 20,000 56.180 1,123,600.000
CARREFOUR SA
19,800 14.315 283,437.000
SUEZ 11,225 15.125 169,778.120
VIVENDI 26,891 23.850 641,350.350
L'OREAL 8,070 273.900 2,210,373.000
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN
16,850 34.240 576,944.000
LEGRAND SA
8,517 69.320 590,398.440
PERNOD RICARD SA
6,937 141.300 980,198.100
EURAZEO SE
1,254 46.120 57,834.480
SOCIETE GENERALE SA
25,750 13.674 352,105.500
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
8,900 402.850 3,585,365.000
VUI
ACCOR SA
6,150 27.110 166,726.500
CAPGEMINI SE
5,120 117.000 599,040.000
VALEO SA
7,150 28.310 202,416.500
PUBLICIS GROUPE
7,050 30.120 212,346.000
BUREAU VERITAS SA
9,700 18.595 180,371.500
EIFFAGE 2,740 78.300 214,542.000
SODEXO SA
2,700 63.840 172,368.000
IPSEN 1,150 85.950 98,842.500
INGENICO GROUP
1,970 137.000 269,890.000
ORPEA 1,800 97.860 176,148.000
AMUNDI SA
1,950 63.600 124,020.000
TELEPERFORMANCE 1,920 249.900 479,808.000
UBISOFT ENTERTAINMENT
2,750 65.660 180,565.000
FAURECIA 2,250 40.880 91,980.000
EUROFINS SCIENTIFIC
420 647.600 271,992.000
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
900 277.000 249,300.000
SEB SA
650 144.000 93,600.000
200/433
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ESSILORLUXOTTICA 9,250 111.100 1,027,675.000
DASSAULT AVIATION SA
100 785.500 78,550.000
WORLDLINE SA
4,514 73.800 333,133.200
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM
3,000 30.280 90,840.000
AXA SA
62,550 17.180 1,074,609.000
EDENRED 7,950 42.290 336,205.500
RENAULT SA
5,800 24.450 141,810.000
HERMES INTERNATIONAL
1,020 738.200 752,964.000
STMICROELECTRONICS NV
20,150 23.640 476,346.000
REMY COINTREAU
630 142.400 89,712.000
ATOS SE
3,200 71.080 227,456.000
DASSAULT SYSTEMES SA
4,180 152.100 635,778.000
WENDEL 780 84.250 65,715.000
ORANGE 63,300 9.218 583,499.400
ALSTOM 6,300 47.090 296,667.000
CNP ASSURANCES
4,850 11.030 53,495.500
SANOFI 36,175 83.570 3,023,144.750
VINCI SA
16,650 79.620 1,325,673.000
AIRBUS SE
18,950 69.780 1,322,331.000
VEOLIA ENVIRONNEMENT
17,500 19.545 342,037.500
CREDIT AGRICOLE SA
37,600 8.670 325,992.000
BIOMERIEUX 1,340 113.200 151,688.000
ENGIE 58,023 11.640 675,387.720
EDF 20,250 8.644 175,041.000
SES 11,000 6.188 68,068.000
SAFRAN SA
10,420 97.240 1,013,240.800
ILIAD SA
490 169.350 82,981.500
ARKEMA 2,220 93.620 207,836.400
ADP 910 88.550 80,580.500
SCOR SE
4,950 22.240 110,088.000
GETLINK SE
14,200 12.590 178,778.000
BOLLORE 28,600 3.184 91,062.400
UCB SA
4,130 96.160 397,140.800
KBC GROUP NV
7,700 47.710 367,367.000
COLRUYT SA
1,600 53.000 84,800.000
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
3,600 78.040 280,944.000
SOLVAY SA
2,200 76.380 168,036.000
UMICORE 6,350 38.930 247,205.500
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
24,400 49.210 1,200,724.000
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AGEAS 5,790 35.800 207,282.000
PROXIMUS 4,950 16.445 81,402.750
TELENET GROUP HOLDING NV
1,450 31.520 45,704.000
ELIA GROUP SA/NV
1,050 84.300 88,515.000
SOFINA 550 234.000 128,700.000
ARGENX SE
1,450 183.200 265,640.000
PRYSMIAN SPA
7,850 23.490 184,396.500
ASSICURAZIONI GENERALI
35,743 12.820 458,225.260
MEDIOBANCA SPA
18,865 7.168 135,224.320
TENARIS SA
13,300 4.827 64,199.100
UNICREDIT SPA
69,656 8.122 565,746.030
TELECOM ITALIA SPA
262,982 0.393 103,509.710
TELECOM ITALIA-RSP
171,950 0.390 67,094.890
INTESA SANPAOLO
534,737 1.778 951,083.220
ATLANTIA SPA
15,457 14.210 219,643.970
POSTE ITALIANE SPA
16,000 7.692 123,072.000
MONCLER SPA
6,300 33.770 212,751.000
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA
3,050 44.380 135,359.000
ENI SPA
81,300 7.645 621,538.500
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
19,500 8.780 171,210.000
PIRELLI & C SPA
11,000 3.698 40,678.000
DIASORIN SPA
850 141.800 120,530.000
INFRASTRUTTURE WIRELESS
8,300 8.200 68,060.000
ITAL
NEXI SPA
12,050 14.205 171,170.250
LEONARDO SPA
13,175 5.660 74,570.500
ENEL SPA
262,134 7.412 1,942,937.200
SNAM SPA
66,600 4.309 286,979.400
TERNA SPA
46,300 5.964 276,133.200
EXOR NV
3,530 49.200 173,676.000
CNH INDUSTRIAL NV
32,800 6.868 225,270.400
FINECOBANK SPA
19,700 12.145 239,256.500
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES
34,100 9.431 321,597.100
NV
FERRARI NV
4,145 160.700 666,101.500
TELEFONICA SA
157,227 3.296 518,220.190
ENDESA SA
10,350 22.910 237,118.500
BANCO BILBAO VIZCAYA
213,012 2.557 544,671.680
ARGENTA
202/433
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
IBERDROLA SA
191,234 10.465 2,001,263.810
BANKINTER SA
21,500 4.515 97,072.500
REPSOL SA
49,400 6.448 318,531.200
GRIFOLS SA
9,200 21.680 199,456.000
BANCO SANTANDER SA
527,750 1.905 1,005,680.400
AMADEUS IT GROUP SA
14,600 50.300 734,380.000
NATURGY ENERGY GROUP SA
9,400 16.445 154,583.000
MAPFRE SA
30,650 1.561 47,844.650
CAIXABANK SA
109,300 2.040 222,972.000
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
8,876 20.680 183,555.680
AENA SME SA
2,250 126.100 283,725.000
CELLNEX TELECOM SA
10,105 51.240 517,780.200
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
34,700 23.040 799,488.000
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
7,700 20.830 160,391.000
ENE
ENAGAS SA
7,950 20.010 159,079.500
RED ELECTRICA CORPORACION
13,900 15.965 221,913.500
SA
FERROVIAL SA
16,270 22.750 370,142.500
UPM-KYMMENE OYJ
16,900 26.300 444,470.000
NOKIA OYJ
181,400 3.764 682,880.300
WARTSILA OYJ ABP
12,000 6.960 83,520.000
STORA ENSO OYJ-R SHS
18,850 13.200 248,820.000
ELISA OYJ
4,600 48.550 223,330.000
SAMPO OYJ-A SHS
15,300 33.610 514,233.000
FORTUM OYJ
13,850 16.935 234,549.750
KONE OYJ-B
10,950 70.300 769,785.000
NESTE OYJ
13,900 44.960 624,944.000
ORION OYJ-CLASS B
3,200 37.820 121,024.000
VERBUND AG
2,000 44.540 89,080.000
OMV AG
4,450 27.020 120,239.000
ERSTE GROUP BANK AG
9,450 20.280 191,646.000
VOESTALPINE AG
4,250 21.630 91,927.500
RAIFFEISEN BANK
4,400 15.050 66,220.000
INTERNATIONA
ANDRITZ AG
2,100 27.800 58,380.000
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
6,800 30.460 207,128.000
KINGSPAN GROUP PLC
5,000 67.350 336,750.000
JERONIMO MARTINS
7,700 13.755 105,913.500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
88,300 4.136 365,208.800
GALP ENERGIA SGPS SA
15,050 8.886 133,734.300
KERRY GROUP PLC-A
5,150 112.800 580,920.000
CRH PLC
25,350 30.540 774,189.000
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
4,960 125.000 620,000.000
ユーロ 小計 ユーロ
121,115,576.220
(15,244,817,578)
香港・ドル 株 香港・ドル 香港・ドル
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
47,500 42.650 2,025,875.000
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP
73,000 59.800 4,365,400.000
L
MTR CORP
52,500 40.050 2,102,625.000
SUN HUNG KAI PROPERTIES
44,500 99.500 4,427,750.000
SINO LAND CO
104,000 9.050 941,200.000
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
91,669 50.000 4,583,450.000
SWIRE PACIFIC LTD - CL A
15,500 41.600 644,800.000
CLP HOLDINGS LTD
56,000 75.300 4,216,800.000
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
48,507 29.300 1,421,255.100
HONG KONG & CHINA GAS
362,358 11.100 4,022,173.800
HANG SENG BANK LTD
26,100 119.100 3,108,510.000
NEW WORLD DEVELOPMENT
52,500 39.400 2,068,500.000
WH GROUP LTD
321,000 6.620 2,125,020.000
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
40,500 380.600 15,414,300.000
HANG LUNG PROPERTIES LTD
66,000 20.950 1,382,700.000
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
10,800 82.300 888,840.000
KERRY PROPERTIES LTD
22,500 20.250 455,625.000
BANK OF EAST ASIA LTD
45,240 17.180 777,223.200
MICROPORT SCIENTIFIC CORP
26,000 37.200 967,200.000
SJM HOLDINGS LTD
58,000 10.540 611,320.000
SWIRE PROPERTIES LTD
38,200 20.250 773,550.000
CK ASSET HOLDINGS LTD
91,169 41.100 3,747,045.900
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS
20,000 39.300 786,000.000
L
PCCW LTD
147,000 4.520 664,440.000
AIA GROUP LTD
406,600 78.000 31,714,800.000
WHARF REAL ESTATE
57,000 32.100 1,829,700.000
INVESTMENT
BUDWEISER BREWING CO APAC
53,900 25.300 1,363,670.000
LT
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PACIFIC CENTURY PREMIUM
15,876 1.790 28,418.040
DEVE
SANDS CHINA LTD
82,400 33.500 2,760,400.000
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
47,000 95.600 4,493,200.000
LTD
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
125,500 21.700 2,723,350.000
WYNN MACAU LTD
54,000 14.460 780,840.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
108,215,981.040
(1,484,723,260)
合計 140,999,174,005
[140,999,174,005]
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
AVALONBAY COMMUNITIES INC
4,587 743,552.700
SIMON PROPERTY GROUP INC
9,687 680,414.880
BOSTON PROPERTIES INC
4,600 403,926.000
VORNADO REALTY TRUST
5,397 198,501.660
SBA COMMUNICATIONS CORP
3,650 1,096,058.500
EQUITY RESIDENTIAL
11,850 688,603.500
EQUINIX INC
2,868 2,157,252.240
AMERICAN TOWER CORP
14,250 3,562,215.000
HOST HOTELS & RESORTS INC
22,243 265,581.420
INVITATION HOMES INC
17,700 507,459.000
VICI PROPERTIES INC
15,400 352,352.000
VENTAS INC
12,200 543,632.000
WEYERHAEUSER CO
24,114 700,270.560
AGNC INVESTMENT CORP
18,100 250,504.000
CROWN CASTLE INTL CORP
13,350 2,143,876.500
IRON MOUNTAIN INC
8,910 268,725.600
VEREIT INC
33,500 232,825.000
SUN COMMUNITIES INC
3,250 473,492.500
PROLOGIS INC
23,702 2,388,213.520
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
4,120 685,691.600
CAMDEN PROPERTY TRUST
3,200 298,208.000
DUKE REALTY CORP
12,150 463,765.500
ESSEX PROPERTY TRUST INC
2,170 486,644.200
FEDERAL REALTY INVS TRUST
2,360 193,661.600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WELLTOWER INC
13,350 815,952.000
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
17,650 500,377.500
MID-AMERICA APARTMENT COMM
3,750 443,812.500
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
5,400 354,348.000
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
45,100 330,132.000
NATIONAL RETAIL PROPERTIES
5,350 200,357.500
REALTY INCOME CORP
11,200 720,944.000
PUBLIC STORAGE
5,090 1,079,792.600
REGENCY CENTERS CORP
5,300 220,109.000
UDR INC
9,750 344,272.500
WP CAREY INC
5,400 378,270.000
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS
7,600 241,680.000
DIGITAL REALTY TRUST INC
8,700 1,263,066.000
EXTRA SPACE STORAGE INC
4,250 460,487.500
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
17,250 317,400.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
27,456,428.580
(2,920,265,744)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド
ド
LAND SECURITIES GROUP PLC
21,662 117,862.940
SEGRO PLC
38,450 352,817.200
BRITISH LAND CO PLC
25,550 90,140.400
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
560,820.540
(79,036,439)
オーストラリ
オーストラリア・ドル
ア・ドル
LENDLEASE GROUP
21,500 262,515.000
TRANSURBAN GROUP
86,300 1,220,282.000
SYDNEY AIRPORT
42,500 249,475.000
APA GROUP
38,100 399,288.000
SCENTRE GROUP
159,922 348,629.960
DEXUS 33,150 300,007.500
GPT GROUP
63,160 238,744.800
MIRVAC GROUP
126,100 266,071.000
STOCKLAND 72,000 264,240.000
GOODMAN GROUP
52,900 960,135.000
VICINITY CENTRES
123,273 170,733.100
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4,680,121.360
(362,709,406)
カナダ・ドル カナダ・ドル
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN
4,800 65,616.000
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV
2,100 44,016.000
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA
2,400 105,240.000
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
4,700 70,218.000
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
285,090.000
(23,186,370)
シンガポール・
シンガポール・ドル
ドル
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST
95,600 157,740.000
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
101,000 331,280.000
CAPITALAND MALL TRUST
89,200 172,156.000
SUNTEC REIT
63,000 88,830.000
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
91,800 188,190.000
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST
65,500 129,690.000
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
1,067,886.000
(83,209,678)
ユーロ ユーロ
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 4,200 162,414.000
ICADE 950 49,970.000
GECINA SA
1,400 155,540.000
KLEPIERRE 6,250 86,343.750
COVIVIO 1,500 90,975.000
ユーロ 小計 ユーロ
545,242.750
(68,629,705)
香港・ドル 香港・ドル
LINK REIT
70,500 4,441,500.000
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS
92,000 729,560.000
HKT TRUST AND HKT LTD-SS
122,000 1,300,520.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
6,471,580.000
(88,790,078)
投資証券 合計 3,625,827,420
[3,625,827,420]
合計 3,625,827,420
[3,625,827,420]
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
時価比率 対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 株式 591 銘柄
97.2% 2.8% 72.2%
投資証券 39 銘柄
イギリス・ポンド 株式 83 銘柄
98.8% 1.2% 4.4%
投資証券 3 銘柄
イスラエル・シュケル 株式 8 銘柄 100% -% 0.1%
オーストラリア・ドル 株式 53 銘柄
88.5% 11.5% 2.2%
投資証券 11 銘柄
カナダ・ドル 株式 81 銘柄
99.5% 0.5% 3.4%
投資証券 4 銘柄
シンガポール・ドル 株式 16 銘柄
84.1% 15.9% 0.4%
投資証券 6 銘柄
スイス・フラン 株式 39 銘柄 100% -% 3.4%
スウェーデン・クローナ 株式 36 銘柄 100% -% 1.1%
デンマーク・クローネ 株式 18 銘柄 100% -% 0.8%
ニュージーランド・ドル 株式 7 銘柄 100% -% 0.1%
ノルウェー・クローネ 株式 10 銘柄 100% -% 0.2%
ユーロ 株式 239 銘柄
99.6% 0.4% 10.6%
投資証券 5 銘柄
香港・ドル 株式 32 銘柄
94.4% 5.6% 1.1%
投資証券 3 銘柄
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表
2019 年 9 月 9 日現在 2020 年 9 月 7 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
60,092,275 92,213,639
金銭信託
3,297,002 32,279,180
コール・ローン
66,890,215 188,729,807
株式
7,236,096,701 9,155,472,087
投資証券
207,899,214 375,678,602
派生商品評価勘定
3,709,707 359,289
未収入金
27,360 365,610
未収配当金
14,572,223 18,693,171
差入委託証拠金
19,426,434 61,686,016
流動資産合計
7,612,011,131 9,925,477,401
資産合計
7,612,011,131 9,925,477,401
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
25 3,893,840
未払金
43,813,817 51,805
未払解約金
420,000 2,431,968
その他未払費用
43,154 144,685
流動負債合計
44,276,996 6,522,298
負債合計
44,276,996 6,522,298
純資産の部
元本等
元本
※ 1 5,076,199,923 7,158,803,351
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
2,491,534,212 2,760,151,752
元本等合計
7,567,734,135 9,918,955,103
純資産合計
7,567,734,135 9,918,955,103
負債純資産合計 7,612,011,131 9,925,477,401
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
自 2019 年 9 月 10 日
区 分
至 2020 年 9 月 7 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
には入金日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2019 年 9 月 9 日現在 2020 年 9 月 7 日現在
1. ※ 1 期首 2018 年 9 月 8 日 2019 年 9 月 10 日
期首元本額 3,687,560,092 円 5,076,199,923 円
期中追加設定元本額 1,684,523,074 円 2,509,494,287 円
期中一部解約元本額 295,883,243 円 426,890,859 円
期末元本額の内訳
ファンド名
新興国株式インデックスファ 10,054,295 円 21,826,760 円
ンド( FOFs 用)(適格機関投
資家専用)
ダイワファンドラップ 外国 233,719,694 円 274,516,559 円
株式インデックス エマージ
ングプラス(為替ヘッジな
し)
ダイワファンドラップオンラ 231,269,037 円 308,729,983 円
イン 外国株式インデックス
エマージングプラス(為替
ヘッジなし)
D-I ' s 新興国株式イン 109,213,035 円 125,778,044 円
デックス
iFree 新興国株式イン 1,780,582,027 円 2,590,686,978 円
デックス
iFree 8資産バランス 1,317,325,324 円 1,979,363,769 円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
新興国株式ファンダメンタ -円 288,114,239 円
ル・インデックスファンド
(為替ヘッジなし/適格機関
投資家専用)
DCダイワ新興国株式ファン 945,942,382 円 1,082,447,903 円
ダメンタル・インデックス
ファンド
ダイワ・インデックスセレク 380,133,311 円 395,548,435 円
ト 新興国株式
ダイワ・ノーロード 新興国 67,960,818 円 91,790,681 円
株式ファンド
計 5,076,199,923 円 7,158,803,351 円
2. 期末日における受益権の総数 5,076,199,923 口 7,158,803,351 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2019 年 9 月 10 日
区 分
至 2020 年 9 月 7 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株
価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代
金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って
為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2020 年 9 月 7 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2019 年 9 月 9 日現在 2020 年 9 月 7 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
株式 △ 267,979,995 △ 35,338,865
投資証券 3,754,859 5,006,821
合計 △ 264,225,136 △ 30,332,044
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2019 年 7 月 6
日から 2019 年 9 月 9 日まで、及び 2020 年 7 月 7 日から 2020 年 9 月 7 日まで)を指しておりま
す。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
2019 年 9 月 9 日 現在 2020 年 9 月 7 日 現在
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種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 104,192,829 - 107,901,856 3,709,027 382,635,418 - 378,888,887 △ 3,746,531
合計 104,192,829 - 107,901,856 3,709,027 382,635,418 - 378,888,887 △ 3,746,531
(注) 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2019 年 9 月 9 日 現在 2020 年 9 月 7 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
売 建 237,459 - 236,779 680 - - - -
タイ・バーツ 237,459 - 236,779 680 - - - -
買 建 237,459 - 237,434 △ 25 209,247,420 - 209,459,400 211,980
アメリカ・ドル 237,459 - 237,434 △ 25 209,247,420 - 209,459,400 211,980
合計 474,918 - 474,213 655 209,247,420 - 209,459,400 211,980
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(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2019 年 9 月 9 日現在 2020 年 9 月 7 日現在
1 口当たり純資産額 1.4908 円 1.3856 円
( 1 万口当たり純資産額) (14,908 円 ) (13,856 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
アメリカ・ドル 株 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR PREF
33,700 4.800 161,760.000
ALIBABA GROUP HOLDING-SP
7,800 281.390 2,194,842.000
ADR
BAIDU INC - SPON ADR
5,300 122.870 651,211.000
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR
10,100 16.980 171,498.000
CANADIAN SOLAR INC
3,600 30.300 109,080.000
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR
3,000 33.270 99,810.000
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR
19,950 8.950 178,552.500
JD.COM INC-ADR
9,900 80.000 792,000.000
NETEASE INC-ADR
500 485.250 242,625.000
TRIP.COM GROUP LTD-ADR
7,000 30.660 214,620.000
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VTB BANK JSC -GDR-REG S
211,098 0.881 185,977.330
NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR
6,760 21.480 145,204.800
TATNEFT PAO-SPONSORED ADR
6,550 42.340 277,327.000
SURGUTNEFTEGAS-SP ADR
42,400 4.590 194,616.000
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR
11,310 26.330 297,792.300
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS
24,970 14.450 360,816.500
RUSHYDRO PJSC-ADR
83,995 0.913 76,687.430
SBERBANK PJSC -SPONSORED
93,900 11.625 1,091,587.500
ADR
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG
1,420 149.200 211,864.000
S
LUKOIL PJSC-SPON ADR
19,030 64.100 1,219,823.000
ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS
63,800 4.872 310,833.600
GDR
GAZPROM PJSC-SPON ADR
395,390 4.685 1,852,402.150
SEVERSTAL - GDR REG S
14,270 12.190 173,951.300
TATNEFT PJSC - PREF
12,010 6.997 84,036.340
SISTEMA PJSFC
426,500 0.276 117,976.720
ROSSETI PJSC
3,728,000 0.019 71,849.740
INTER RAO UES PJSC
1,268,000 0.071 90,738.080
ALROSA PJSC
133,260 0.906 120,839.100
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS
45,529 1.803 82,108.680
PJ
AEROFLOT PJSC
54,450 1.092 59,464.950
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
11,841,895.020
(1,259,503,954)
インド・ルピー 株 インド・ルピー インド・ルピー
TATA STEEL LTD
22,340 421.300 9,411,842.000
AXIS BANK LTD
29,890 455.200 13,605,928.000
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
1,650 7,190.100 11,863,665.000
HINDUSTAN UNILEVER LTD
4,230 2,124.650 8,987,269.500
HINDUSTAN PETROLEUM CORP
52,840 197.100 10,414,764.000
STATE BANK OF INDIA
70,070 206.600 14,476,462.000
NTPC LTD
105,100 94.700 9,952,970.000
POWER FINANCE CORPORATION
35,940 92.500 3,324,450.000
JSW STEEL LTD
39,320 282.350 11,102,002.000
INDIAN OIL CORP LTD
115,870 83.900 9,721,493.000
BHARAT PETROLEUM CORP LTD
50,705 403.350 20,451,861.750
VODAFONE IDEA LTD
1,421,490 12.050 17,128,954.500
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JINDAL STEEL & POWER LTD
34,990 210.650 7,370,643.500
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE
3,050 687.450 2,096,722.500
TECH MAHINDRA LTD
5,820 748.200 4,354,524.000
YES BANK LTD
17,640 14.250 251,370.000
TATA MOTORS LTD-A-DVR
61,120 56.100 3,428,832.000
REC LTD
53,060 109.950 5,833,947.000
COAL INDIA LTD
93,510 132.450 12,385,399.500
BHARTI INFRATEL LTD
28,880 214.850 6,204,868.000
INDIABULLS HOUSING FINANCE
29,840 192.750 5,751,660.000
L
GAIL INDIA LTD
37,866 98.050 3,712,761.300
HINDALCO INDUSTRIES LTD
60,000 188.300 11,298,000.000
GRASIM INDUSTRIES LTD
12,880 706.500 9,099,720.000
WIPRO LTD
26,423 276.000 7,292,748.000
TATA CONSULTANCY SVCS LTD
10,116 2,288.800 23,153,500.800
INFOSYS LTD
56,940 919.150 52,336,401.000
LARSEN & TOUBRO LTD
6,972 942.500 6,571,110.000
TATA MOTORS LTD
120,180 147.800 17,762,604.000
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE
17,790 1,769.700 31,482,963.000
RELIANCE INDUSTRIES LTD
48,340 2,077.250 100,414,265.000
OIL & NATURAL GAS CORP LTD
156,725 77.900 12,208,877.500
ITC LTD
49,290 186.700 9,202,443.000
MAHINDRA & MAHINDRA LTD
19,150 632.000 12,102,800.000
HERO MOTOCORP LTD
3,110 2,915.200 9,066,272.000
BHARTI AIRTEL LTD
26,342 523.150 13,780,817.300
SUN PHARMACEUTICAL INDUS
18,340 512.450 9,398,333.000
HCL TECHNOLOGIES LTD
17,540 700.800 12,292,032.000
VEDANTA LTD
159,260 125.950 20,058,797.000
インド・ルピー 小計 インド・ルピー
549,354,073.150
(802,056,947)
インドネシア・
株 インドネシア・ルピア インドネシア・ルピア
ルピア
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
317,100 5,050.000 1,601,355,000.000
TELEKOMUNIKASI INDONESIA
1,109,200 2,860.000 3,172,312,000.000
PER
BANK NEGARA INDONESIA
221,400 5,225.000 1,156,815,000.000
PERSER
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
69,100 31,900.000 2,204,290,000.000
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT
434,200 5,925.000 2,572,635,000.000
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BANK RAKYAT INDONESIA
937,700 3,550.000 3,328,835,000.000
PERSER
インドネシア・ルピア 小計 インドネシア・ルピア
14,036,242,000.000
(101,060,942)
オフショア・人
株 オフショア・人民元 オフショア・人民元
民元
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A
81,500 16.120 1,313,780.000
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-
86,807 8.750 759,561.250
A
PING AN INSURANCE GROUP CO-
16,700 74.820 1,249,494.000
A
IND & COMM BK OF CHINA-A
294,000 4.900 1,440,600.000
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A
5,500 22.230 122,265.000
CHINA LIFE INSURANCE CO-A
6,000 42.500 255,000.000
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A
8,400 15.890 133,476.000
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A
600 1,770.000 1,062,000.000
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A
7,100 59.450 422,095.000
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-
124,400 10.070 1,252,708.000
A
HUADIAN POWER INTL CORP-A
40,400 3.890 157,156.000
CITIC SECURITIES CO-A
14,600 31.040 453,184.000
CHINA MERCHANTS BANK-A
44,000 36.800 1,619,200.000
PING AN BANK CO LTD-A
45,500 14.960 680,680.000
GF SECURITIES CO LTD-A
9,800 16.300 159,740.000
CHINA STATE CONSTRUCTION -A
268,200 5.050 1,354,410.000
SAIC MOTOR CORP LTD-A
43,700 19.260 841,662.000
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A
23,800 3.440 81,872.000
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-
29,100 6.060 176,346.000
A
METALLURGICAL CORP OF CHIN-
84,500 2.790 235,755.000
A
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-
62,100 3.060 190,026.000
A
JIANGXI COPPER CO LTD-A
9,600 15.450 148,320.000
YANZHOU COAL MINING CO-A
4,900 9.190 45,031.000
CHINA CONSTRUCTION BANK-A
30,300 6.110 185,133.000
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-
615,800 3.160 1,945,928.000
A
BANK OF CHINA LTD-A
332,100 3.200 1,062,720.000
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CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-
197,600 3.980 786,448.000
A
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A
227,300 4.650 1,056,945.000
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A
33,200 16.170 536,844.000
CHINA VANKE CO LTD -A
24,800 28.070 696,136.000
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-
12,200 30.180 368,196.000
A
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A
41,200 5.150 212,180.000
CHINA MINSHENG BANKING-A
199,100 5.520 1,099,032.000
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A
182,900 3.770 689,533.000
CRRC CORP LTD-A
55,200 5.700 314,640.000
CHINA UNITED NETWORK-A
120,000 5.090 610,800.000
HUATAI SECURITIES CO LTD-A
9,000 21.270 191,430.000
HAITONG SECURITIES CO LTD-A
12,300 14.670 180,441.000
CHINA COMMUNICATIONS CONST-
26,800 7.810 209,308.000
A
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A
111,800 5.010 560,118.000
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-
3,500 58.100 203,350.000
A
HUAXIA BANK CO LTD-A
84,000 6.230 523,320.000
AIR CHINA LTD-A
14,800 7.420 109,816.000
BYD CO LTD -A
1,800 90.000 162,000.000
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-
4,400 10.120 44,528.000
A
WEICHAI POWER CO LTD-A
9,800 15.000 147,000.000
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A
25,900 7.000 181,300.000
HUANENG POWER INTL INC-A
38,600 5.540 213,844.000
オフショア・人民元 小計 オフショア・人民元
26,445,351.250
(411,489,665)
サウジアラビ サウジアラビア・リア
株 サウジアラビア・リアル
ア・リアル ル
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP
25,923 88.100 2,283,816.300
SAUDI TELECOM CO
9,042 97.500 881,595.000
AL RAJHI BANK
20,809 66.000 1,373,394.000
SAMBA FINANCIAL GROUP
14,808 27.350 404,998.800
RIYAD BANK
20,666 18.600 384,387.600
ETIHAD ETISALAT CO
14,210 27.100 385,091.000
SAVOLA 8,373 48.300 404,415.900
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YANBU NATIONAL
7,707 55.200 425,426.400
PETROCHEMICAL
ALINMA BANK
22,704 15.540 352,820.160
NATIONAL COMMERCIAL BANK
14,683 36.950 542,536.850
SAUDI ARABIAN OIL CO
11,639 35.850 417,258.150
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL
40,017 9.300 372,158.100
CO
サウジアラビア・リアル 小計 サウジアラビア・リアル
8,227,898.260
(233,672,310)
シンガポール・
株 シンガポール・ドル シンガポール・ドル
ドル
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
121,700 0.930 113,181.000
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
113,181.000
(8,819,063)
タイ・バーツ 株 タイ・バーツ タイ・バーツ
BANGKOK BANK PCL-FOREIGN
27,600 105.500 2,911,800.000
REG
SIAM CEMENT PCL-NVDR
37,500 369.000 13,837,500.000
KASIKORNBANK PCL-FOREIGN
28,100 82.500 2,318,250.000
KASIKORNBANK PCL-NVDR
11,600 82.250 954,100.000
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR
131,300 71.000 9,322,300.000
THANACHART CAPITAL PCL-NVDR
37,200 31.750 1,181,100.000
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR
68,500 23.300 1,596,050.000
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR
24,900 183.500 4,569,150.000
KRUNG THAI BANK - NVDR
347,000 9.550 3,313,850.000
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR
445,500 5.750 2,561,625.000
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR
43,700 88.000 3,845,600.000
IRPC PCL - NVDR
1,166,100 2.260 2,635,386.000
PTT PCL-NVDR
717,300 36.000 25,822,800.000
THAI OIL PCL-NVDR
82,200 39.250 3,226,350.000
CP ALL PCL-NVDR
87,800 63.750 5,597,250.000
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR
146,000 31.750 4,635,500.000
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-
147,900 45.250 6,692,475.000
NVDR
タイ・バーツ 小計 タイ・バーツ
95,021,086.000
(321,171,271)
チリ・ペソ 株 チリ・ペソ チリ・ペソ
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ENEL CHILE SA
987,867 57.900 57,197,499.300
BANCO SANTANDER CHILE
2,479,580 30.620 75,924,739.600
ENEL AMERICAS SA
1,107,863 112.790 124,955,867.770
FALABELLA SA
26,600 2,520.000 67,032,000.000
BANCO DE CHILE
1,637,092 66.000 108,048,072.000
チリ・ペソ 小計 チリ・ペソ
433,158,178.670
(59,602,565)
トルコ・リラ 株 トルコ・リラ トルコ・リラ
TURKIYE GARANTI BANKASI
119,720 6.800 814,096.000
AKBANK T.A.S.
181,672 4.920 893,826.240
TURKIYE IS BANKASI-C
160,500 5.000 802,500.000
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS
87,760 14.800 1,298,848.000
TUPRAS-TURKIYE PETROL
10,390 80.150 832,758.500
RAFINE
EREGLI DEMIR VE CELIK
99,181 8.780 870,809.180
FABRIK
HACI OMER SABANCI HOLDING
93,990 7.810 734,061.900
TURKIYE HALK BANKASI
129,130 5.080 655,980.400
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-
134,820 4.110 554,110.200
D
KOC HOLDING AS
50,915 14.770 752,014.550
TURK HAVA YOLLARI AO
66,080 10.540 696,483.200
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS
11,840 67.750 802,160.000
トルコ・リラ 小計 トルコ・リラ
9,707,648.170
(138,916,446)
ブラジル・レア
株 ブラジル・レアル ブラジル・レアル
ル
CIA PARANAENSE DE ENERGIA
600 62.450 37,470.000
IRB BRASIL RESSEGUROS SA
14,600 6.950 101,470.000
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT
3,600 79.500 286,200.000
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
30,500 22.380 682,590.000
CIA BRASILEIRA DE
7,800 63.270 493,506.000
DISTRIBUIC
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-
154,800 22.920 3,548,016.000
PR
BANCO BRADESCO SA-PREF
167,126 21.970 3,671,758.220
ITAU UNIBANCO HOLDING S-
221,436 24.960 5,527,042.560
PREF
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA
33,100 14.970 495,507.000
VALE SA
124,090 60.490 7,506,204.100
GERDAU SA-PREF
41,800 19.920 832,656.000
PETROBRAS - PETROLEO BRAS
103,700 23.330 2,419,321.000
CIA ENERGETICA MINAS GER-
50,804 10.790 548,175.160
PRF
BRASKEM SA-PREF A
12,500 21.880 273,500.000
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR
8,200 37.140 304,548.000
B
BANCO DO BRASIL S.A.
56,500 33.950 1,918,175.000
CENTRAIS ELETRICAS
14,700 36.450 535,815.000
BRASILIER
CIA PARANAENSE DE ENERGI-
3,300 63.960 211,068.000
PFB
EMBRAER SA
37,700 7.410 279,357.000
METALURGICA GERDAU SA-PREF
86,400 9.070 783,648.000
CCR SA
34,400 14.400 495,360.000
BRF SA
25,800 19.980 515,484.000
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP
9,200 49.160 452,272.000
TIM PARTICIPACOES SA
19,426 14.740 286,339.240
TELEFONICA BRASIL S.A.-PREF
19,600 48.800 956,480.000
LOJAS RENNER S.A.
7,205 46.300 333,591.500
LOJAS AMERICANAS SA-PREF
8,584 30.840 264,730.560
JBS SA
52,000 21.870 1,137,240.000
SUZANO SA
11,345 47.540 539,341.300
MARFRIG GLOBAL FOODS SA
26,700 16.720 446,424.000
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO
17,600 58.330 1,026,608.000
CIELO SA
99,728 4.680 466,727.040
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD
12,600 23.780 299,628.000
CIA ENERGETICA DE MINAS GER
3,331 11.110 37,007.410
BANCO SANTANDER BRASIL-
17,500 30.410 532,175.000
UNIT
TELEFONICA BRASIL S.A.
1,000 48.980 48,980.000
KLABIN SA - UNIT
19,100 24.950 476,545.000
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA
68,400 21.490 1,469,916.000
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
24,100 23.760 572,616.000
LOJAS AMERICANAS SA
2,293 26.350 60,420.550
COGNA EDUCACAO
47,500 6.010 285,475.000
BANCO BRADESCO S.A.
53,941 20.320 1,096,081.120
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AMBEV SA
106,100 12.600 1,336,860.000
ブラジル・レアル 小計 ブラジル・レアル
43,592,328.760
(874,462,115)
マレーシア・リ マレーシア・リンギッ
株 マレーシア・リンギット
ンギット ト
MISC BHD
54,900 7.620 418,338.000
MALAYAN BANKING BHD
76,500 7.210 551,565.000
PUBLIC BANK BERHAD
44,900 16.000 718,400.000
CIMB GROUP HOLDINGS BHD
69,100 3.260 225,266.000
TENAGA NASIONAL BHD
41,700 11.160 465,372.000
マレーシア・リンギット 小計 マレーシア・リンギット
2,378,941.000
(60,996,047)
メキシコ・ペソ 株 メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV
13,400 88.510 1,186,034.000
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER
938,100 13.160 12,345,396.000
L
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO
89,500 28.800 2,577,600.000
CEMEX SAB-CPO
1,212,219 6.870 8,327,944.530
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-
51,800 122.290 6,334,622.000
UBD
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE
29,623 35.700 1,057,541.100
CV
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER
79,400 59.480 4,722,712.000
B
WALMART DE MEXICO SAB DE CV
113,900 51.850 5,905,715.000
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
78,700 74.720 5,880,464.000
メキシコ・ペソ 小計 メキシコ・ペソ
48,338,028.630
(238,789,860)
香港・ドル 株 香港・ドル 香港・ドル
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-
159,000 5.780 919,020.000
H
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H
346,000 3.800 1,314,800.000
CHINA MERCHANTS PORT
40,000 8.760 350,400.000
HOLDING
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS
94,000 16.340 1,535,960.000
LT
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD
145,000 4.560 661,200.000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
JIANGXI COPPER CO LTD-H
88,000 9.210 810,480.000
BEIJING ENTERPRISES WATER
140,000 3.030 424,200.000
GR
CHINA GAS HOLDINGS LTD
27,000 22.100 596,700.000
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-
2,107,800 3.430 7,229,754.000
H
BEIJING ENTERPRISES HLDGS
15,500 24.750 383,625.000
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H
138,000 5.360 739,680.000
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-
132,000 5.080 670,560.000
H
CHINA CONCH VENTURE
13,500 35.250 475,875.000
HOLDINGS
FOSUN INTERNATIONAL LTD
105,500 8.550 902,025.000
TENCENT HOLDINGS LTD
21,900 518.000 11,344,200.000
CHINA TELECOM CORP LTD-H
832,000 2.520 2,096,640.000
AIR CHINA LTD-H
86,000 5.480 471,280.000
CHINA UNICOM HONG KONG LTD
402,000 5.290 2,126,580.000
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
57,000 34.950 1,992,150.000
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP
172,000 4.800 825,600.000
CHINA RESOURCES POWER
70,000 8.880 621,600.000
HOLDIN
PETROCHINA CO LTD-H
1,518,000 2.570 3,901,260.000
CNOOC LTD
715,000 8.360 5,977,400.000
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD
114,000 6.510 742,140.000
HUANENG POWER INTL INC-H
422,000 3.150 1,329,300.000
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H
22,000 58.200 1,280,400.000
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-
149,000 4.900 730,100.000
H
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
4,608,000 5.440 25,067,520.000
CHINA MOBILE LTD
259,000 53.150 13,765,850.000
CHINA TAIPING INSURANCE
74,000 12.200 902,800.000
HOLD
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H
667,000 3.190 2,127,730.000
GF SECURITIES CO LTD-H
43,800 9.610 420,918.000
HUATAI SECURITIES CO LTD-H
40,400 13.340 538,936.000
HENGAN INTL GROUP CO LTD
16,000 61.100 977,600.000
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-
334,000 3.540 1,182,360.000
H
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-
70,000 4.310 301,700.000
H
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HUADIAN POWER INTL CORP-H
142,000 2.110 299,620.000
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H
203,000 13.360 2,712,080.000
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP
31,200 16.120 502,944.000
LT
SINOPHARM GROUP CO-H
57,600 18.060 1,040,256.000
CHINA RESOURCES LAND LTD
84,000 36.900 3,099,600.000
HAIER ELECTRONICS GROUP CO
31,000 27.200 843,200.000
YANZHOU COAL MINING CO-H
128,000 5.900 755,200.000
SINO BIOPHARMACEUTICAL
82,500 9.090 749,925.000
BYD CO LTD-H
12,000 81.950 983,400.000
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-
1,747,000 2.510 4,384,970.000
H
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-
25,900 30.200 782,180.000
H
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-
277,000 2.480 686,960.000
H
CITIC LTD
104,000 6.830 710,320.000
IND & COMM BK OF CHINA-H
3,710,000 4.260 15,804,600.000
CHINA TOWER CORP LTD-H
664,000 1.480 982,720.000
XIAOMI CORP-CLASS B
109,800 24.500 2,690,100.000
MEITUAN DIANPING-CLASS B
12,800 261.800 3,351,040.000
GUANGDONG INVESTMENT LTD
56,000 12.100 677,600.000
METALLURGICAL CORP OF CHIN-
215,000 1.370 294,550.000
H
CHINA OVERSEAS LAND &
149,000 21.550 3,210,950.000
INVEST
CRRC CORP LTD - H
171,000 3.210 548,910.000
CHINA COMMUNICATIONS CONST-
386,000 4.120 1,590,320.000
H
PING AN INSURANCE GROUP CO-
109,500 80.500 8,814,750.000
H
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
33,000 32.150 1,060,950.000
CHINA MINSHENG BANKING COR-
454,580 4.640 2,109,251.200
H
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO
269,000 9.680 2,603,920.000
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
9,000 76.550 688,950.000
CHINA VANKE CO LTD-H
45,900 24.350 1,117,665.000
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-
194,000 1.560 302,640.000
H
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-
56,000 6.640 371,840.000
H
SHENZHOU INTERNATIONAL
6,800 126.000 856,800.000
GROUP
PICC PROPERTY & CASUALTY-H
250,000 5.900 1,475,000.000
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H
125,500 8.990 1,128,245.000
WEICHAI POWER CO LTD-H
51,000 16.000 816,000.000
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-
350,000 1.900 665,000.000
H
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-
80,800 21.200 1,712,960.000
H
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H
46,900 13.740 644,406.000
CHINA LIFE INSURANCE CO-H
149,000 18.400 2,741,600.000
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
12,000 90.550 1,086,600.000
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS
82,000 9.240 757,680.000
KUNLUN ENERGY CO LTD
162,000 5.270 853,740.000
GUANGZHOU R&F PROPERTIES -
93,600 10.040 939,744.000
H
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H
146,000 5.750 839,500.000
CHINA NATIONAL BUILDING MA-
278,000 11.140 3,096,920.000
H
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H
531,100 3.940 2,092,534.000
CHINA EVERGRANDE GROUP
98,000 16.940 1,660,120.000
AGILE GROUP HOLDINGS LTD
68,000 10.420 708,560.000
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS
1,226,000 0.270 331,020.000
LTD
CHINA MERCHANTS BANK-H
109,500 37.250 4,078,875.000
BANK OF CHINA LTD-H
4,056,000 2.490 10,099,440.000
CITIC SECURITIES CO LTD-H
33,500 18.500 619,750.000
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-
217,000 2.710 588,070.000
H
HAITONG SECURITIES CO LTD-H
83,600 6.940 580,184.000
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD
38,000 42.850 1,628,300.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
199,510,802.200
(2,737,288,206)
台湾・ドル 株 台湾・ドル 台湾・ドル
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO
24,000 144.500 3,468,000.000
TAIWAN CEMENT
161,145 42.200 6,800,319.000
ASIA CEMENT CORP
73,000 41.700 3,044,100.000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO
114,000 59.500 6,783,000.000
LT
THE SHANGHAI COMMERCIAL &
52,000 41.500 2,158,000.000
SA
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES
100,112 63.600 6,367,123.200
CO
FORMOSA PLASTICS CORP
64,600 78.500 5,071,100.000
NAN YA PLASTICS CORP
52,140 60.500 3,154,470.000
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE
51,390 67.700 3,479,103.000
CHINA STEEL CORP
97,686 20.000 1,953,720.000
HOTAI MOTOR COMPANY LTD
5,000 605.000 3,025,000.000
LITE-ON TECHNOLOGY CORP
72,616 45.950 3,336,705.200
DELTA ELECTRONICS INC
57,000 186.000 10,602,000.000
YAGEO CORPORATION
8,000 340.000 2,720,000.000
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD
30,000 52.500 1,575,000.000
QUANTA COMPUTER INC
103,000 76.800 7,910,400.000
AU OPTRONICS CORP
898,000 12.400 11,135,200.000
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
104,400 108.500 11,327,400.000
MEDIATEK INC
33,003 603.000 19,900,809.000
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD
27,000 194.500 5,251,500.000
FUBON FINANCIAL HOLDING CO
152,411 42.450 6,469,846.950
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO
192,838 39.450 7,607,459.100
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL
300,000 8.580 2,574,000.000
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO
173,505 26.650 4,623,908.250
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO
182,381 18.200 3,319,334.200
MEGA FINANCIAL HOLDING CO
195,993 28.650 5,615,199.450
LT
TAISHIN FINANCIAL HOLDING
131,747 13.000 1,712,711.000
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING
511,334 8.380 4,284,978.920
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS
227,000 10.800 2,451,600.000
CTBC FINANCIAL HOLDING CO
337,028 18.800 6,336,126.400
LT
FIRST FINANCIAL HOLDING CO
155,747 20.700 3,223,962.900
LARGAN PRECISION CO LTD
1,000 3,655.000 3,655,000.000
NOVATEK MICROELECTRONICS
14,000 243.000 3,402,000.000
COR
TAIWAN MOBILE CO LTD
35,000 101.000 3,535,000.000
WISTRON CORP
144,110 31.750 4,575,492.500
INNOLUX CORP
1,165,000 10.450 12,174,250.000
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD
42,000 60.800 2,553,600.000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PEGATRON CORP
84,000 63.600 5,342,400.000
ZHEN DING TECHNOLOGY
19,000 128.000 2,432,000.000
HOLDING
CHAILEASE HOLDING CO LTD
25,471 129.000 3,285,759.000
POWERTECH TECHNOLOGY INC
19,400 86.600 1,680,040.000
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP
39,000 81.000 3,159,000.000
COMPAL ELECTRONICS
107,000 19.200 2,054,400.000
TAIWAN SEMICONDUCTOR
321,000 429.000 137,709,000.000
MANUFAC
HON HAI PRECISION INDUSTRY
444,902 76.900 34,212,963.800
PRESIDENT CHAIN STORE CORP
10,000 263.000 2,630,000.000
ASUSTEK COMPUTER INC
16,760 248.500 4,164,860.000
FAR EASTERN NEW CENTURY
69,000 26.900 1,856,100.000
CORP
UNITED MICROELECTRONICS
552,000 21.450 11,840,400.000
CORP
台湾・ドル 小計 台湾・ドル
407,544,341.870
(1,475,310,518)
南アフリカ・ラ
株 南アフリカ・ランド 南アフリカ・ランド
ンド
GOLD FIELDS LTD
18,720 201.150 3,765,528.000
NEPI ROCKCASTLE PLC
7,500 74.800 561,000.000
MULTICHOICE GROUP LTD
15,130 94.490 1,429,633.700
OLD MUTUAL LTD
190,440 10.800 2,056,752.000
VODACOM GROUP LTD
19,320 124.520 2,405,726.400
SHOPRITE HOLDINGS LTD
28,320 116.460 3,298,147.200
NEDBANK GROUP LTD
14,100 90.800 1,280,280.000
BIDVEST GROUP LTD
10,770 133.830 1,441,349.100
BID CORP LTD
8,310 268.610 2,232,149.100
NETCARE LTD
56,690 12.880 730,167.200
STANDARD BANK GROUP LTD
43,220 100.780 4,355,711.600
SASOL LTD
28,540 143.000 4,081,220.000
REMGRO LTD
16,410 85.000 1,394,850.000
DISCOVERY LTD
11,940 121.230 1,447,486.200
EXXARO RESOURCES LTD
10,630 131.360 1,396,356.800
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD
21,020 31.950 671,589.000
SANLAM LTD
53,120 52.000 2,762,240.000
TIGER BRANDS LTD
8,780 169.260 1,486,102.800
FIRSTRAND LTD
107,230 36.140 3,875,292.200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
47,860 30.600 1,464,516.000
THE FOSCHINI GROUP LTD
12,640 74.610 943,070.400
ABSA GROUP LTD
32,960 80.400 2,649,984.000
NASPERS LTD-N SHS
2,129 2,933.420 6,245,251.180
MTN GROUP LTD
48,590 57.800 2,808,502.000
IMPALA PLATINUM HOLDINGS
8,730 159.290 1,390,601.700
LTD
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS
15,180 133.940 2,033,209.200
LT
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
6,050 463.040 2,801,392.000
SAPPI LIMITED
56,180 21.750 1,221,915.000
TELKOM SA SOC LTD
47,800 22.800 1,089,840.000
SPAR GROUP LIMITED/THE
9,970 162.540 1,620,523.800
MR PRICE GROUP LTD
5,900 117.290 692,011.000
SIBANYE STILLWATER LTD
34,100 53.200 1,814,120.000
南アフリカ・ランド 小計 南アフリカ・ランド
67,446,517.580
(432,332,178)
合計 9,155,472,087
[9,155,472,087]
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
INVESCO FTSE RAFI EMERGING M
186,000 3,398,220.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
3,398,220.000
(361,434,679)
メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA
100,400 1,651,580.000
メキシコ・ペソ 小計 メキシコ・ペソ
1,651,580.000
(8,158,806)
南アフリカ・ラ
南アフリカ・ランド
ンド
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD
76,930 949,316.200
南アフリカ・ランド 小計 南アフリカ・ランド
949,316.200
(6,085,117)
投資証券 合計 375,678,602
[375,678,602]
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合計 375,678,602
[375,678,602]
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
時価比率 対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 株式 30 銘柄
77.7% 22.3% 17.0%
投資証券 1 銘柄
インド・ルピー 株式 39 銘柄 100% -% 8.4%
インドネシア・ルピア 株式 6 銘柄 100% -% 1.1%
オフショア・人民元 株式 48 銘柄 100% -% 4.3%
サウジアラビア・リアル 株式 12 銘柄 100% -% 2.5%
シンガポール・ドル 株式 1 銘柄 100% -% 0.1%
タイ・バーツ 株式 17 銘柄 100% -% 3.4%
チリ・ペソ 株式 5 銘柄 100% -% 0.6%
トルコ・リラ 株式 12 銘柄 100% -% 1.5%
ブラジル・レアル 株式 43 銘柄 100% -% 9.2%
マレーシア・リンギット 株式 5 銘柄 100% -% 0.6%
メキシコ・ペソ 株式 9 銘柄
96.7% 3.3% 2.6%
投資証券 1 銘柄
香港・ドル 株式 90 銘柄 100% -% 28.6%
台湾・ドル 株式 49 銘柄 100% -% 15.5%
南アフリカ・ランド 株式 32 銘柄
98.6% 1.4% 4.6%
投資証券 1 銘柄
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表
2019 年 9 月 9 日現在 2020 年 9 月 7 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託
4,831,732 24,200,578
コール・ローン
98,027,094 141,495,862
国債証券
15,914,984,650 19,490,511,720
地方債証券
1,142,973,100 1,559,737,800
特殊債券
837,702,600 833,384,100
社債券
942,445,100 728,591,200
未収利息
51,637,826 55,401,337
前払費用
1,477,533 2,984,725
流動資産合計
18,994,079,635 22,836,307,322
資産合計
18,994,079,635 22,836,307,322
負債の部
流動負債
未払金
- 76,184,100
未払解約金
23,664,512 11,318
その他未払費用
- 120
流動負債合計
23,664,512 76,195,538
負債合計
23,664,512 76,195,538
純資産の部
元本等
元本
※ 1 14,329,790,025 17,672,155,283
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
4,640,625,098 5,087,956,501
元本等合計
18,970,415,123 22,760,111,784
純資産合計
18,970,415,123 22,760,111,784
負債純資産合計 18,994,079,635 22,836,307,322
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2019 年 9 月 10 日
区 分
至 2020 年 9 月 7 日
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
有価証券の評価基準及び評価 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
方法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額
又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2019 年 9 月 9 日現在 2020 年 9 月 7 日現在
1. ※ 1 期首 2018 年 9 月 8 日 2019 年 9 月 10 日
期首元本額 13,184,411,625 円 14,329,790,025 円
期中追加設定元本額 2,344,325,780 円 5,448,716,965 円
期中一部解約元本額 1,198,947,380 円 2,106,351,707 円
期末元本額の内訳
ファンド名
日本債券インデックスファン 73,808,571 円 277,774,351 円
ド( FOFs 用)(適格機関投資
家専用)
DCダイワ・ターゲットイ 291,049 円 2,129,262 円
ヤー 2050
iFree 日本債券イン 124,730,662 円 133,413,372 円
デックス
iFree 8資産バランス 1,420,958,920 円 2,155,267,221 円
ダイワ・ライフ・バランス3 6,023,850,370 円 6,778,854,869 円
0
ダイワ・ライフ・バランス5 3,316,782,480 円 4,039,023,893 円
0
ダイワ・ライフ・バランス7 1,004,425,513 円 1,234,024,213 円
0
DCダイワ・ワールドアセッ 813,657,901 円 1,023,865,794 円
ト(六つの羽/安定コース)
DCダイワ・ワールドアセッ 634,676,503 円 765,579,968 円
ト(六つの羽/6分散コー
ス)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DCダイワ・ワールドアセッ 207,511,133 円 247,347,157 円
ト(六つの羽/成長コース)
DCダイワ・ターゲットイ 51,154,325 円 52,751,675 円
ヤー 2020
DCダイワ・ターゲットイ 54,486,367 円 64,915,732 円
ヤー 2030
DCダイワ・ターゲットイ 6,169,702 円 14,439,445 円
ヤー 2040
ダイワつみたてインデックス 98,049,539 円 346,605,713 円
日本債券
ダイワつみたてインデックス 419,453 円 25,222,208 円
バランス30
ダイワつみたてインデックス 305,057 円 7,852,221 円
バランス50
ダイワつみたてインデックス 155,916 円 3,762,294 円
バランス70
ダイワ世界バランスファンド 307,394,817 円 304,558,160 円
40VA
ダイワ世界バランスファンド 188,704,674 円 194,767,735 円
60VA
ダイワ・ワールド・バランス 2,257,073 円 -円
ファンド75VA
計 14,329,790,025 円 17,672,155,283 円
2. 期末日における受益権の総数 14,329,790,025 口 17,672,155,283 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2019 年 9 月 10 日
区 分
至 2020 年 9 月 7 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利
変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2020 年 9 月 7 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2019 年 9 月 9 日現在 2020 年 9 月 7 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
国債証券 581,998,540 △ 317,831,200
地方債証券 4,540,300 △ 5,542,100
特殊債券 1,193,800 △ 4,715,400
社債券 2,705,300 △ 4,428,400
合計 590,437,940 △ 332,517,100
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2018 年 12 月
1 日から 2019 年 9 月 9 日まで、及び 2019 年 12 月 3 日から 2020 年 9 月 7 日まで)を指しており
ます。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2019 年 9 月 9 日現在 2020 年 9 月 7 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
( 1 口当たり情報)
2019 年 9 月 9 日現在 2020 年 9 月 7 日現在
1 口当たり純資産額 1.3238 円 1.2879 円
( 1 万口当たり純資産額) (13,238 円 ) (12,879 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
券面総額 評価額
種 類 銘 柄 備考
(円) (円)
406 2年国債
180,000,000 180,516,600
国債証券
407 2年国債
30,000,000 30,092,400
408 2年国債
160,000,000 160,526,400
409 2年国債
40,000,000 40,140,000
413 2年国債
120,000,000 120,540,000
414 2年国債
170,000,000 170,754,800
415 2年国債
100,000,000 100,456,000
130 5年国債
247,000,000 247,760,760
131 5年国債
190,000,000 190,697,300
132 5年国債
170,000,000 170,712,300
133 5年国債
230,000,000 231,076,400
134 5年国債
170,000,000 170,873,800
135 5年国債
260,000,000 261,482,000
136 5年国債
150,000,000 150,940,500
137 5年国債
410,000,000 412,804,400
138 5年国債
280,000,000 282,027,200
139 5年国債
240,000,000 241,869,600
140 5年国債
140,000,000 141,169,000
141 5年国債
190,000,000 191,692,900
142 5年国債
20,000,000 20,185,000
143 5年国債
200,000,000 201,818,000
144 5年国債
200,000,000 201,776,000
1 40年国債
30,000,000 43,952,400
2 40年国債
38,000,000 54,061,080
3 40年国債
19,000,000 27,170,760
4 40年国債
30,000,000 43,164,600
235/433
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5 40年国債
35,000,000 48,767,250
6 40年国債
28,000,000 38,482,920
7 40年国債
31,000,000 41,033,770
8 40年国債
33,000,000 40,901,850
9 40年国債
40,000,000 37,113,600
10 40年国債
91,000,000 99,030,750
11 40年国債
85,000,000 89,794,000
12 40年国債
99,000,000 94,569,750
13 40年国債
79,000,000 75,391,280
319 10年国債
140,000,000 142,228,800
320 10年国債
35,000,000 35,512,400
321 10年国債
65,000,000 66,134,900
322 10年国債
140,000,000 142,230,200
323 10年国債
70,000,000 71,299,200
324 10年国債
80,000,000 81,342,400
325 10年国債
160,000,000 163,032,000
326 10年国債
20,000,000 20,377,600
327 10年国債
90,000,000 91,905,300
328 10年国債
60,000,000 61,103,400
329 10年国債
160,000,000 164,105,600
330 10年国債
81,000,000 83,268,000
331 10年国債
10,000,000 10,219,100
332 10年国債
65,000,000 66,541,800
333 10年国債
83,000,000 85,117,330
334 10年国債
320,000,000 328,748,800
335 10年国債
210,000,000 215,275,200
337 10年国債
210,000,000 213,704,400
338 10年国債
80,000,000 81,819,200
339 10年国債
25,000,000 25,588,000
340 10年国債
150,000,000 153,715,500
341 10年国債
15,000,000 15,306,300
342 10年国債
20,000,000 20,205,400
343 10年国債
122,000,000 123,310,280
344 10年国債
50,000,000 50,560,500
345 10年国債
280,000,000 283,180,800
346 10年国債
40,000,000 40,472,400
347 10年国債
215,000,000 217,562,800
348 10年国債
210,000,000 212,522,100
349 10年国債
250,000,000 253,017,500
236/433
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
350 10年国債
230,000,000 232,693,300
351 10年国債
180,000,000 182,037,600
352 10年国債
230,000,000 232,500,100
353 10年国債
210,000,000 212,177,700
354 10年国債
150,000,000 151,473,000
355 10年国債
75,000,000 75,691,500
356 10年国債
185,000,000 186,502,200
357 10年国債
75,000,000 75,555,750
358 10年国債
235,000,000 236,562,750
359 10年国債
200,000,000 201,168,000
2 30年国債
9,000,000 11,015,550
3 30年国債
4,000,000 4,875,440
4 30年国債
8,000,000 10,298,080
5 30年国債
8,000,000 9,793,360
6 30年国債
9,000,000 11,280,150
7 30年国債
12,000,000 14,999,880
10 30年国債
15,000,000 16,701,000
11 30年国債
9,000,000 10,709,010
12 30年国債
11,000,000 13,680,700
13 30年国債
11,000,000 13,570,590
14 30年国債
22,000,000 28,375,380
15 30年国債
21,000,000 27,440,700
16 30年国債
26,000,000 34,069,360
17 30年国債
17,000,000 22,101,020
18 30年国債
20,000,000 25,784,000
19 30年国債
15,000,000 19,383,000
20 30年国債
16,000,000 21,185,120
21 30年国債
16,000,000 20,766,880
22 30年国債
17,000,000 22,633,120
23 30年国債
16,000,000 21,352,000
24 30年国債
15,000,000 20,078,700
25 30年国債
17,000,000 22,260,820
26 30年国債
32,000,000 42,515,520
27 30年国債
32,000,000 43,267,840
28 30年国債
34,000,000 46,186,960
29 30年国債
43,000,000 57,951,960
30 30年国債
56,000,000 74,870,880
31 30年国債
76,000,000 100,818,560
32 30年国債
45,000,000 60,817,500
237/433
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
33 30年国債
75,000,000 97,527,000
34 30年国債
70,000,000 94,081,400
35 30年国債
92,000,000 120,440,880
36 30年国債
73,000,000 95,866,520
37 30年国債
83,000,000 107,663,450
38 30年国債
65,000,000 83,204,550
39 30年国債
50,000,000 65,182,000
40 30年国債
44,000,000 56,514,480
41 30年国債
45,000,000 56,914,200
42 30年国債
53,000,000 67,095,350
43 30年国債
40,000,000 50,686,400
44 30年国債
42,000,000 53,270,280
45 30年国債
57,000,000 69,795,360
46 30年国債
55,000,000 67,384,900
47 30年国債
50,000,000 62,471,000
48 30年国債
68,000,000 81,797,880
49 30年国債
68,000,000 81,827,800
50 30年国債
60,000,000 63,714,000
51 30年国債
55,000,000 51,778,100
52 30年国債
69,000,000 68,214,090
53 30年国債
55,000,000 55,631,400
54 30年国債
55,000,000 58,318,150
55 30年国債
56,000,000 59,337,040
56 30年国債
50,000,000 52,941,500
57 30年国債
70,000,000 74,063,500
58 30年国債
75,000,000 79,387,500
59 30年国債
55,000,000 56,782,550
60 30年国債
48,000,000 51,953,760
61 30年国債
50,000,000 51,457,500
62 30年国債
46,000,000 44,934,180
63 30年国債
50,000,000 47,429,000
64 30年国債
50,000,000 47,351,500
65 30年国債
55,000,000 52,000,850
66 30年国債
102,000,000 96,278,820
67 30年国債
59,000,000 58,703,230
53 20年国債
13,000,000 13,374,010
54 20年国債
14,000,000 14,420,700
55 20年国債
41,000,000 42,346,440
56 20年国債
12,000,000 12,457,320
238/433
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
57 20年国債
24,000,000 24,871,680
58 20年国債
35,000,000 36,447,950
59 20年国債
3,000,000 3,125,280
61 20年国債
40,000,000 41,141,200
62 20年国債
16,000,000 16,410,560
63 20年国債
30,000,000 31,607,100
64 20年国債
35,000,000 37,151,800
65 20年国債
42,000,000 44,787,960
66 20年国債
30,000,000 31,892,700
67 20年国債
19,000,000 20,356,410
68 20年国債
25,000,000 27,050,500
69 20年国債
12,000,000 12,941,760
70 20年国債
18,000,000 19,719,000
71 20年国債
17,000,000 18,494,300
72 20年国債
53,000,000 57,756,220
75 20年国債
14,000,000 15,401,120
76 20年国債
25,000,000 27,274,500
78 20年国債
17,000,000 18,619,760
79 20年国債
14,000,000 15,401,120
81 20年国債
65,000,000 71,849,700
82 20年国債
28,000,000 31,092,320
85 20年国債
31,000,000 34,752,860
86 20年国債
6,000,000 6,792,960
87 20年国債
35,000,000 39,431,350
88 20年国債
33,000,000 37,561,260
89 20年国債
15,000,000 16,986,150
92 20年国債
45,000,000 51,177,600
93 20年国債
18,000,000 20,450,340
94 20年国債
45,000,000 51,421,050
95 20年国債
30,000,000 34,844,100
96 20年国債
23,000,000 26,400,320
97 20年国債
25,000,000 29,000,500
98 20年国債
34,000,000 39,200,640
99 20年国債
53,000,000 61,372,940
100 20年国債
35,000,000 40,951,050
101 20年国債
18,000,000 21,332,700
102 20年国債
10,000,000 11,904,400
103 20年国債
21,000,000 24,835,230
104 20年国債
64,000,000 74,689,280
239/433
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
105 20年国債
38,000,000 44,517,380
106 20年国債
16,000,000 18,872,960
107 20年国債
20,000,000 23,527,200
108 20年国債
68,000,000 78,863,680
109 20年国債
60,000,000 69,811,800
110 20年国債
27,000,000 31,876,470
111 20年国債
35,000,000 41,779,500
112 20年国債
40,000,000 47,396,400
113 20年国債
70,000,000 83,202,700
114 20年国債
45,000,000 53,671,950
115 20年国債
42,000,000 50,482,740
116 20年国債
27,000,000 32,566,860
117 20年国債
77,000,000 92,144,360
118 20年国債
13,000,000 15,482,350
119 20年国債
23,000,000 26,943,810
120 20年国債
75,000,000 86,398,500
123 20年国債
42,000,000 50,703,660
124 20年国債
55,000,000 65,836,100
125 20年国債
25,000,000 30,533,500
126 20年国債
21,000,000 25,209,660
127 20年国債
70,000,000 83,301,400
128 20年国債
32,000,000 38,184,000
129 20年国債
65,000,000 76,867,700
130 20年国債
28,000,000 33,176,080
131 20年国債
70,000,000 82,176,500
132 20年国債
25,000,000 29,413,250
133 20年国債
75,000,000 89,075,250
134 20年国債
15,000,000 17,855,400
135 20年国債
20,000,000 23,579,800
136 20年国債
65,000,000 75,895,950
137 20年国債
18,000,000 21,254,220
139 20年国債
120,000,000 140,304,000
141 20年国債
48,000,000 56,904,000
142 20年国債
70,000,000 83,827,800
143 20年国債
48,000,000 56,420,160
144 20年国債
40,000,000 46,526,000
145 20年国債
130,000,000 154,685,700
146 20年国債
115,000,000 137,084,600
147 20年国債
100,000,000 118,113,000
240/433
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
148 20年国債
85,000,000 99,423,650
149 20年国債
120,000,000 140,544,000
150 20年国債
115,000,000 133,290,750
151 20年国債
120,000,000 135,813,600
152 20年国債
100,000,000 113,239,000
153 20年国債
140,000,000 160,609,400
154 20年国債
100,000,000 113,271,000
155 20年国債
120,000,000 132,466,800
156 20年国債
85,000,000 86,133,050
157 20年国債
113,000,000 110,878,990
158 20年国債
95,000,000 97,532,700
159 20年国債
120,000,000 124,909,200
160 20年国債
130,000,000 137,322,900
161 20年国債
80,000,000 83,169,600
162 20年国債
80,000,000 83,080,800
163 20年国債
72,000,000 74,689,920
164 20年国債
110,000,000 112,169,200
165 20年国債
95,000,000 96,737,550
166 20年国債
100,000,000 105,222,000
167 20年国債
80,000,000 81,362,400
168 20年国債
110,000,000 109,809,700
169 20年国債
80,000,000 78,396,800
170 20年国債
40,000,000 39,154,000
171 20年国債
60,000,000 58,663,200
172 20年国債
95,000,000 94,571,550
173 20年国債
75,000,000 74,589,750
国債証券 合計 19,490,511,720
751 東京都公債
100,000,000 101,739,400
地方債証券
27-15 北海道公債
100,000,000 100,872,500
222 神奈川県公債
100,000,000 100,023,000
401 大阪府公債
100,000,000 102,179,700
3 兵庫県公債12年
100,000,000 102,357,500
11兵庫県公債20年 100,000,000 116,645,000
28-1 静岡県公債
100,000,000 100,159,800
24-16 愛知県公債
100,000,000 101,763,000
22-1 福岡県15年
100,000,000 108,450,400
29-6 千葉県公債
100,000,000 101,004,200
116 共同発行地方
100,000,000 101,726,700
117 共同発行地方
100,000,000 101,593,200
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168 共同発行地方
100,000,000 100,838,500
25-6 大阪市公債
100,000,000 102,144,500
11 名古屋市20年
100,000,000 118,240,400
地方債証券 合計 1,559,737,800
47日本政策投資CO 100,000,000 107,770,200
特殊債券
81 政保道路機構
100,000,000 117,235,400
190 政保道路機構
100,000,000 101,501,800
241 政保道路機構
100,000,000 101,848,300
261 政保道路機構
100,000,000 101,687,700
36 地方公共団体
100,000,000 101,513,100
65 地方公共団体
100,000,000 102,037,300
127 都市再生
100,000,000 99,790,300
特殊債券 合計 833,384,100
20 成田国際空港
100,000,000 99,775,600
社債券
25 西日本高速道
100,000,000 101,939,500
17 パナソニツク
100,000,000 100,941,100
5 NTTフアイナンス
100,000,000 101,381,900
80 三菱地所
100,000,000 113,281,100
32東日本旅客鉄道 100,000,000 107,663,400
497 関西電力
100,000,000 103,608,600
社債券 合計 728,591,200
合計 22,612,224,820
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「外国債券インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2019 年 9 月 9 日現在 2020 年 9 月 7 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
310,544,181 490,246,399
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金銭信託
81,363,318 250,265,526
コール・ローン
1,650,714,540 1,463,251,667
国債証券
181,018,748,472 207,276,345,009
派生商品評価勘定
9,687,789 6,404,065
未収利息
1,166,961,459 1,133,352,685
前払費用
33,597,855 55,994,215
流動資産合計
184,271,617,614 210,675,859,566
資産合計
184,271,617,614 210,675,859,566
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
- 37,986
未払解約金
49,790,998 39,857,702
その他未払費用
- 1,488
流動負債合計
49,790,998 39,897,176
負債合計
49,790,998 39,897,176
純資産の部
元本等
元本
※ 1 64,884,126,052 69,294,023,744
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
119,337,700,564 141,341,938,646
元本等合計
184,221,826,616 210,635,962,390
純資産合計
184,221,826,616 210,635,962,390
負債純資産合計 184,271,617,614 210,675,859,566
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2019 年 9 月 10 日
区 分
至 2020 年 9 月 7 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法
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個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する
価額等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2019 年 9 月 9 日現在 2020 年 9 月 7 日現在
1. ※ 1 期首 2018 年 9 月 8 日 2019 年 9 月 10 日
期首元本額 61,016,797,302 円 64,884,126,052 円
期中追加設定元本額 7,317,086,630 円 11,883,280,333 円
期中一部解約元本額 3,449,757,880 円 7,473,382,641 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ外国債券インデックス 665,066,981 円 619,439,410 円
VA
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ダイワ国内重視バランスファ 22,335,406 円 16,394,286 円
ンド30VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国内重視バランスファ 136,671,225 円 104,485,816 円
ンド50VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 41,439,241 円 29,631,947 円
ンド30VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 452,115,338 円 347,995,057 円
ンド50VA ( 一般投資家私
募 )
外国債券インデックスファン 21,328,975 円 72,630,080 円
ド( FOFs 用)(適格機関投資
家専用)
ダイワファンドラップ 外国 396,024,112 円 462,210,176 円
債券インデックス エマージ
ングプラス(為替ヘッジな
し)
ダイワファンドラップ 外国 1,397,701,870 円 1,764,861,209 円
債券インデックス(為替ヘッ
ジなし)
ダイワファンドラップオンラ 772,381,006 円 641,943,287 円
イン 外国債券インデックス
エマージングプラス(為替
ヘッジなし)
D-I ' s 外国債券インデッ 2,319,541 円 1,101,524 円
クス
DCダイワ・ターゲットイ 137,425 円 910,973 円
ヤー 2050
iFree 外国債券イン 581,553,813 円 646,512,133 円
デックス
iFree 8資産バランス 669,429,376 円 917,298,628 円
iFree 年金バランス 11,605,239 円 37,616,571 円
DCダイワ外国債券インデッ 44,921,822,655 円 48,137,448,595 円
クス
ダイワ・ライフ・バランス3 770,420,650 円 787,595,796 円
0
ダイワ・ライフ・バランス5 386,983,564 円 431,244,535 円
0
ダイワ・ライフ・バランス7 236,055,342 円 262,640,586 円
0
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DCダイワ・ワールドアセッ 383,524,126 円 435,390,378 円
ト(六つの羽/安定コース)
DCダイワ・ワールドアセッ 296,847,629 円 326,114,604 円
ト(六つの羽/6分散コー
ス)
DCダイワ・ワールドアセッ 96,841,002 円 105,202,617 円
ト(六つの羽/成長コース)
DCダイワ・ターゲットイ 9,553,624 円 8,986,991 円
ヤー 2020
DCダイワ・ターゲットイ 18,774,212 円 19,218,139 円
ヤー 2030
DCダイワ・ターゲットイ 2,335,799 円 4,685,011 円
ヤー 2040
ダイワつみたてインデックス 42,409,294 円 148,838,637 円
外国債券
ダイワつみたてインデックス 53,558 円 2,938,110 円
バランス30
ダイワつみたてインデックス 35,706 円 837,194 円
バランス50
ダイワつみたてインデックス 36,799 円 802,053 円
バランス70
ダイワ世界バランスファンド 202,933,789 円 182,332,430 円
40VA
ダイワ世界バランスファンド 148,305,974 円 138,793,711 円
60VA
ダイワ・バランスファンド3 5,009,608,503 円 4,283,805,122 円
5VA
ダイワ・ワールド・バランス 1,596,398 円 -円
ファンド75VA
ダイワ・バランスファンド2 300,947,657 円 256,763,016 円
5VA(適格機関投資家専
用)
ダイワ・インデックスセレク 149,526,227 円 147,389,137 円
ト 外国債券
ダイワ・ノーロード 外国債 29,980,661 円 32,291,656 円
券ファンド
ダイワ外国債券インデックス 903,195,629 円 1,958,427,646 円
(為替ヘッジなし)(ダイワ
SMA専用)
ダイワ投信倶楽部外国債券イ 5,690,917,776 円 5,852,076,418 円
ンデックス
ダイワライフスタイル25 34,527,657 円 32,696,083 円
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ダイワライフスタイル50 60,594,929 円 58,954,721 円
ダイワライフスタイル75 16,187,344 円 15,519,461 円
計 64,884,126,052 円 69,294,023,744 円
2. 期末日における受益権の総数 64,884,126,052 口 69,294,023,744 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2019 年 9 月 10 日
区 分
至 2020 年 9 月 7 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2020 年 9 月 7 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
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(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2019 年 9 月 9 日現在 2020 年 9 月 7 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
国債証券 14,670,452,446 6,315,681,141
合計 14,670,452,446 6,315,681,141
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2018 年 12 月
1 日から 2019 年 9 月 9 日まで、及び 2019 年 12 月 3 日から 2020 年 9 月 7 日まで)を指しており
ます。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
2019 年 9 月 9 日 現在 2020 年 9 月 7 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
買 建 1,636,106,701 - 1,645,794,490 9,687,789 1,641,255,891 - 1,647,621,970 6,366,079
アメリカ・ドル 707,186,956 - 710,848,250 3,661,294 490,344,159 - 494,281,680 3,937,521
イギリス・ポン 68,908,890 - 69,803,720 894,830 18,725,728 - 18,741,030 15,302
ド
オーストラリア 35,501,952 - 36,315,790 813,838 16,465,234 - 16,427,880 △ 37,354
・ドル
カナダ・ドル 72,101,631 - 73,116,120 1,014,489 30,892,358 - 31,141,730 249,372
シンガポール・ 8,875,920 - 8,964,480 88,560 25,707,346 - 25,781,590 74,244
ドル
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スウェーデン・ 5,748,135 - 5,856,030 107,895 - - - -
クローナ
デンマーク・ク 22,701,376 - 22,721,810 20,434 30,193,719 - 30,252,960 59,241
ローネ
ノルウェー・ク 17,236,448 - 17,546,760 310,312 - - - -
ローネ
メキシコ・ペソ 31,314,327 - 32,476,800 1,162,473 - - - -
ユーロ 656,876,022 - 658,092,730 1,216,708 1,028,927,347 - 1,030,995,100 2,067,753
南アフリカ・ラ 9,655,044 - 10,052,000 396,956 - - - -
ンド
合計 1,636,106,701 - 1,645,794,490 9,687,789 1,641,255,891 - 1,647,621,970 6,366,079
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2019 年 9 月 9 日現在 2020 年 9 月 7 日現在
1 口当たり純資産額 2.8392 円 3.0397 円
( 1 万口当たり純資産額) (28,392 円 ) (30,397 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
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(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル アメリカ・ドル
2% United States Treasury
2,153,000.000 2,199,999.990
Note/Bond 20211115
2% United States Treasury
3,224,000.000 3,309,500.480
Note/Bond 20220215
1.75% United States Treasury
2,459,000.000 2,525,565.130
Note/Bond 20220515
1.625% United States Treasury
2,543,000.000 2,615,297.490
Note/Bond 20220815
1.625% United States Treasury
6,668,000.000 6,881,309.320
Note/Bond 20221115
2% United States Treasury
4,350,000.000 4,543,357.500
Note/Bond 20230215
1.75% United States Treasury
4,685,000.000 4,882,613.300
Note/Bond 20230515
2.5% United States Treasury
4,568,000.000 4,877,390.640
Note/Bond 20230815
2.75% United States Treasury
5,021,000.000 5,428,152.890
Note/Bond 20231115
2.75% United States Treasury
5,229,000.000 5,688,158.490
Note/Bond 20240215
2.5% United States Treasury
4,912,000.000 5,322,987.040
Note/Bond 20240515
8% United States Treasury
2,106,000.000 2,301,858.000
Note/Bond 20211115
6.25% United States Treasury
654,000.000 770,464.320
Note/Bond 20230815
6% United States Treasury
855,000.000 1,114,800.300
Note/Bond 20260215
6.125% United States Treasury
709,000.000 992,153.330
Note/Bond 20271115
5.5% United States Treasury
700,000.000 969,171.000
Note/Bond 20280815
5.25% United States Treasury
738,000.000 1,014,919.740
Note/Bond 20281115
5.25% United States Treasury
473,000.000 654,660.380
Note/Bond 20290215
250/433
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6.25% United States Treasury
714,000.000 1,089,178.440
Note/Bond 20300515
5.375% United States Treasury
2,391,000.000 3,519,241.170
Note/Bond 20310215
4.5% United States Treasury
676,000.000 1,020,861.400
Note/Bond 20360215
5% United States Treasury
847,000.000 1,369,556.650
Note/Bond 20370515
4.375% United States Treasury
548,000.000 840,747.080
Note/Bond 20380215
4.5% United States Treasury
519,000.000 808,378.830
Note/Bond 20380515
3.5% United States Treasury
1,049,000.000 1,467,120.910
Note/Bond 20390215
4.25% United States Treasury
1,121,000.000 1,713,112.200
Note/Bond 20390515
4.5% United States Treasury
1,060,000.000 1,669,574.200
Note/Bond 20390815
4.375% United States Treasury
1,210,000.000 1,882,772.100
Note/Bond 20391115
4.625% United States Treasury
1,010,000.000 1,619,787.500
Note/Bond 20400215
4.375% United States Treasury
1,678,000.000 2,623,183.840
Note/Bond 20400515
3.875% United States Treasury
1,091,000.000 1,608,963.160
Note/Bond 20400815
4.25% United States Treasury
1,469,000.000 2,272,116.990
Note/Bond 20401115
4.75% United States Treasury
1,254,000.000 2,060,673.120
Note/Bond 20410215
4.375% United States Treasury
1,365,000.000 2,151,676.800
Note/Bond 20410515
3.75% United States Treasury
1,517,000.000 2,218,248.420
Note/Bond 20410815
3.125% United States Treasury
1,450,000.000 1,951,149.000
Note/Bond 20411115
3.125% United States Treasury
1,623,000.000 2,189,524.380
Note/Bond 20420215
3% United States Treasury
1,353,000.000 1,791,344.940
Note/Bond 20420515
251/433
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.75% United States Treasury
2,231,000.000 2,846,778.310
Note/Bond 20420815
2.75% United States Treasury
1,630,000.000 2,078,999.800
Note/Bond 20421115
3.125% United States Treasury
2,626,000.000 3,544,259.680
Note/Bond 20430215
2.875% United States Treasury
1,898,000.000 2,465,900.580
Note/Bond 20430515
3.625% United States Treasury
3,214,000.000 4,665,313.840
Note/Bond 20430815
3.75% United States Treasury
2,081,000.000 3,078,090.340
Note/Bond 20431115
3.625% United States Treasury
3,707,000.000 5,396,279.900
Note/Bond 20440215
3.375% United States Treasury
3,327,000.000 4,677,795.270
Note/Bond 20440515
2.375% United States Treasury
6,162,000.000 6,678,991.800
Note/Bond 20240815
3.125% United States Treasury
1,929,000.000 2,616,051.930
Note/Bond 20440815
2% United States Treasury
1,301,000.000 1,324,626.160
Note/Bond 20210831
2.125% United States Treasury
3,625,000.000 3,701,161.250
Note/Bond 20210930
2% United States Treasury
2,163,000.000 2,208,963.750
Note/Bond 20211031
2.25% United States Treasury
5,921,000.000 6,411,318.010
Note/Bond 20241115
3% United States Treasury
3,846,000.000 5,118,756.780
Note/Bond 20441115
1.875% United States Treasury
2,886,000.000 2,947,414.080
Note/Bond 20211130
2.125% United States Treasury
3,169,000.000 3,250,189.780
Note/Bond 20211231
1.5% United States Treasury
2,527,000.000 2,573,572.610
Note/Bond 20220131
2% United States Treasury
5,743,000.000 6,184,464.410
Note/Bond 20250215
2.5% United States Treasury
2,563,000.000 3,142,673.710
Note/Bond 20450215
252/433
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.75% United States Treasury
3,809,000.000 3,898,244.870
Note/Bond 20220228
1.75% United States Treasury
2,891,000.000 2,962,349.880
Note/Bond 20220331
2.125% United States Treasury
5,788,000.000 6,281,311.240
Note/Bond 20250515
3% United States Treasury
2,835,000.000 3,781,181.250
Note/Bond 20450515
1.75% United States Treasury
2,612,000.000 2,680,956.800
Note/Bond 20220430
1.875% United States Treasury
1,326,000.000 1,365,355.680
Note/Bond 20220531
2.125% United States Treasury
2,821,000.000 2,921,258.340
Note/Bond 20220630
2% United States Treasury
4,179,000.000 4,324,930.680
Note/Bond 20220731
2% United States Treasury
5,743,000.000 6,217,658.950
Note/Bond 20250815
2.875% United States Treasury
3,873,000.000 5,068,478.910
Note/Bond 20450815
1.875% United States Treasury
2,445,000.000 2,527,689.900
Note/Bond 20220831
1.75% United States Treasury
2,472,000.000 2,553,674.880
Note/Bond 20220930
2.25% United States Treasury
5,840,000.000 6,415,765.600
Note/Bond 20251115
3% United States Treasury
1,159,000.000 1,550,788.360
Note/Bond 20451115
1.875% United States Treasury
2,558,000.000 2,652,108.820
Note/Bond 20221031
2% United States Treasury
6,287,000.000 6,545,332.830
Note/Bond 20221130
2.125% United States Treasury
4,992,000.000 5,217,788.160
Note/Bond 20221231
1.625% United States Treasury
4,366,000.000 4,664,110.480
Note/Bond 20260215
1.75% United States Treasury
2,561,000.000 2,657,831.410
Note/Bond 20230131
2.5% United States Treasury
3,648,000.000 4,484,158.080
Note/Bond 20460215
253/433
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.5% United States Treasury
2,962,000.000 3,060,338.400
Note/Bond 20230228
1.5% United States Treasury
3,623,000.000 3,745,819.700
Note/Bond 20230331
1.625% United States Treasury
3,729,000.000 3,990,589.350
Note/Bond 20260515
1.625% United States Treasury
2,070,000.000 2,149,239.600
Note/Bond 20230430
2.5% United States Treasury
3,423,000.000 4,211,624.970
Note/Bond 20460515
1.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,599,000.000
Note/Bond 20230531
1.375% United States Treasury
3,000,000.000 3,100,770.000
Note/Bond 20230630
1.5% United States Treasury
5,400,000.000 5,748,030.000
Note/Bond 20260815
2.25% United States Treasury
3,480,000.000 4,092,236.400
Note/Bond 20460815
1.125% United States Treasury
3,700,000.000 3,735,668.000
Note/Bond 20210831
1.25% United States Treasury
2,780,000.000 2,865,568.400
Note/Bond 20230731
1.375% United States Treasury
2,400,000.000 2,484,744.000
Note/Bond 20230831
1.375% United States Treasury
2,505,000.000 2,595,605.850
Note/Bond 20230930
1.125% United States Treasury
3,042,000.000 3,073,697.640
Note/Bond 20210930
2% United States Treasury
5,300,000.000 5,810,496.000
Note/Bond 20261115
1.25% United States Treasury
3,000,000.000 3,037,950.000
Note/Bond 20211031
1.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,612,500.000
Note/Bond 20231031
2.875% United States Treasury
3,500,000.000 4,607,960.000
Note/Bond 20461115
2.125% United States Treasury
2,490,000.000 2,644,454.700
Note/Bond 20231130
1.75% United States Treasury
3,400,000.000 3,467,456.000
Note/Bond 20211130
254/433
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2% United States Treasury
4,000,000.000 4,096,840.000
Note/Bond 20211231
2.25% United States Treasury
2,500,000.000 2,669,325.000
Note/Bond 20231231
2.25% United States Treasury
6,140,000.000 6,844,135.200
Note/Bond 20270215
1.875% United States Treasury
3,010,000.000 3,081,698.200
Note/Bond 20220131
2.25% United States Treasury
2,480,000.000 2,651,268.800
Note/Bond 20240131
3% United States Treasury
3,545,000.000 4,776,887.500
Note/Bond 20470215
1.875% United States Treasury
3,010,000.000 3,086,423.900
Note/Bond 20220228
2.125% United States Treasury
2,300,000.000 2,453,272.000
Note/Bond 20240229
2.125% United States Treasury
4,550,000.000 4,860,310.000
Note/Bond 20240331
1.875% United States Treasury
2,900,000.000 2,978,822.000
Note/Bond 20220331
2.375% United States Treasury
6,400,000.000 7,204,480.000
Note/Bond 20270515
3% United States Treasury
3,500,000.000 4,724,720.000
Note/Bond 20470515
1.875% United States Treasury
3,000,000.000 3,086,460.000
Note/Bond 20220430
2% United States Treasury
3,000,000.000 3,194,040.000
Note/Bond 20240430
1.75% United States Treasury
3,000,000.000 3,082,950.000
Note/Bond 20220531
2% United States Treasury
5,300,000.000 5,651,496.000
Note/Bond 20240531
1.75% United States Treasury
3,000,000.000 3,087,180.000
Note/Bond 20220630
2% United States Treasury
2,400,000.000 2,561,040.000
Note/Bond 20240630
2.25% United States Treasury
5,900,000.000 6,608,413.000
Note/Bond 20270815
1.875% United States Treasury
2,900,000.000 2,994,250.000
Note/Bond 20220731
255/433
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.125% United States Treasury
3,000,000.000 3,219,120.000
Note/Bond 20240731
2.75% United States Treasury
3,450,000.000 4,460,988.000
Note/Bond 20470815
1.625% United States Treasury
3,200,000.000 3,293,248.000
Note/Bond 20220831
1.875% United States Treasury
2,000,000.000 2,129,840.000
Note/Bond 20240831
1.875% United States Treasury
2,500,000.000 2,588,075.000
Note/Bond 20220930
2.125% United States Treasury
2,500,000.000 2,690,025.000
Note/Bond 20240930
2% United States Treasury
2,500,000.000 2,598,425.000
Note/Bond 20221031
2.25% United States Treasury
5,500,000.000 6,175,455.000
Note/Bond 20271115
2.75% United States Treasury
3,500,000.000 4,531,100.000
Note/Bond 20471115
2.25% United States Treasury
3,500,000.000 3,788,750.000
Note/Bond 20241031
2.125% United States Treasury
3,200,000.000 3,451,488.000
Note/Bond 20241130
2.25% United States Treasury
2,800,000.000 3,038,000.000
Note/Bond 20241231
2.375% United States Treasury
3,500,000.000 3,684,555.000
Note/Bond 20230131
2.75% United States Treasury
5,650,000.000 6,564,113.500
Note/Bond 20280215
2.625% United States Treasury
3,300,000.000 3,500,574.000
Note/Bond 20230228
2.5% United States Treasury
2,600,000.000 2,853,292.000
Note/Bond 20250131
2.75% United States Treasury
2,700,000.000 2,998,458.000
Note/Bond 20250228
3% United States Treasury
3,800,000.000 5,146,302.000
Note/Bond 20480215
2.5% United States Treasury
2,900,000.000 3,073,304.000
Note/Bond 20230331
2.625% United States Treasury
2,900,000.000 3,209,024.000
Note/Bond 20250331
256/433
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.125% United States Treasury
4,200,000.000 5,820,906.000
Note/Bond 20480515
2.875% United States Treasury
6,500,000.000 7,635,940.000
Note/Bond 20280515
2.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,669,900.000
Note/Bond 20230430
2.875% United States Treasury
1,900,000.000 2,127,107.000
Note/Bond 20250430
2.875% United States Treasury
3,550,000.000 3,980,437.500
Note/Bond 20250531
2.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,675,175.000
Note/Bond 20230531
2.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,671,275.000
Note/Bond 20230630
2.75% United States Treasury
3,000,000.000 3,352,500.000
Note/Bond 20250630
2.75% United States Treasury
3,850,000.000 4,135,439.000
Note/Bond 20230731
2.875% United States Treasury
6,700,000.000 7,897,089.000
Note/Bond 20280815
3% United States Treasury
4,220,000.000 5,736,879.000
Note/Bond 20480815
2.875% United States Treasury
2,500,000.000 2,813,650.000
Note/Bond 20250731
2.75% United States Treasury
3,600,000.000 3,873,924.000
Note/Bond 20230831
2.75% United States Treasury
3,600,000.000 4,033,116.000
Note/Bond 20250831
2.75% United States Treasury
3,500,000.000 3,592,820.000
Note/Bond 20210915
3% United States Treasury
2,500,000.000 2,836,500.000
Note/Bond 20250930
2.875% United States Treasury
3,000,000.000 3,245,370.000
Note/Bond 20230930
2.875% United States Treasury
3,000,000.000 3,089,640.000
Note/Bond 20211015
3% United States Treasury
2,500,000.000 2,840,625.000
Note/Bond 20251031
2.875% United States Treasury
4,000,000.000 4,335,600.000
Note/Bond 20231031
257/433
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.875% United States Treasury
4,000,000.000 4,128,560.000
Note/Bond 20211115
3.125% United States Treasury
5,900,000.000 7,094,278.000
Note/Bond 20281115
3.375% United States Treasury
4,520,000.000 6,558,203.600
Note/Bond 20481115
2.875% United States Treasury
3,000,000.000 3,394,680.000
Note/Bond 20251130
2.875% United States Treasury
2,000,000.000 2,172,020.000
Note/Bond 20231130
2.625% United States Treasury
2,800,000.000 2,887,808.000
Note/Bond 20211215
2.625% United States Treasury
3,500,000.000 3,920,245.000
Note/Bond 20251231
2.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,699,800.000
Note/Bond 20231231
2.5% United States Treasury
3,000,000.000 3,094,800.000
Note/Bond 20220115
2.625% United States Treasury
6,600,000.000 7,692,564.000
Note/Bond 20290215
2.5% United States Treasury
3,000,000.000 3,100,890.000
Note/Bond 20220215
2.5% United States Treasury
4,000,000.000 4,310,600.000
Note/Bond 20240131
2.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,804,475.000
Note/Bond 20260131
3% United States Treasury
4,700,000.000 6,409,249.000
Note/Bond 20490215
2.5% United States Treasury
2,500,000.000 2,790,800.000
Note/Bond 20260228
2.375% United States Treasury
3,300,000.000 3,547,236.000
Note/Bond 20240229
2.375% United States Treasury
3,500,000.000 3,617,705.000
Note/Bond 20220315
2.25% United States Treasury
2,500,000.000 2,760,525.000
Note/Bond 20260331
2.25% United States Treasury
3,700,000.000 3,824,986.000
Note/Bond 20220415
2.125% United States Treasury
3,400,000.000 3,512,744.000
Note/Bond 20220515
258/433
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.875% United States Treasury
4,650,000.000 6,209,889.000
Note/Bond 20490515
2.375% United States Treasury
3,900,000.000 4,475,523.000
Note/Bond 20290515
2.25% United States Treasury
3,500,000.000 3,757,005.000
Note/Bond 20240430
2.375% United States Treasury
2,800,000.000 3,113,236.000
Note/Bond 20260430
1.75% United States Treasury
3,500,000.000 3,598,280.000
Note/Bond 20220615
2.125% United States Treasury
3,000,000.000 3,297,180.000
Note/Bond 20260531
1.75% United States Treasury
3,500,000.000 3,701,775.000
Note/Bond 20240630
1.875% United States Treasury
2,800,000.000 3,038,868.000
Note/Bond 20260630
1.75% United States Treasury
4,000,000.000 4,117,960.000
Note/Bond 20220715
1.75% United States Treasury
5,500,000.000 5,823,510.000
Note/Bond 20240731
1.875% United States Treasury
2,500,000.000 2,715,225.000
Note/Bond 20260731
1.625% United States Treasury
6,900,000.000 7,489,191.000
Note/Bond 20290815
1.5% United States Treasury
3,500,000.000 3,591,175.000
Note/Bond 20220815
2.25% United States Treasury
4,600,000.000 5,459,234.000
Note/Bond 20490815
1.5% United States Treasury
3,100,000.000 3,141,044.000
Note/Bond 20210831
1.375% United States Treasury
2,800,000.000 2,959,684.000
Note/Bond 20260831
1.25% United States Treasury
4,000,000.000 4,159,040.000
Note/Bond 20240831
1.5% United States Treasury
3,000,000.000 3,081,660.000
Note/Bond 20220915
1.5% United States Treasury
5,100,000.000 5,173,491.000
Note/Bond 20210930
1.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,680,450.000
Note/Bond 20260930
259/433
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.5% United States Treasury
3,000,000.000 3,150,930.000
Note/Bond 20240930
1.375% United States Treasury
2,900,000.000 2,974,414.000
Note/Bond 20221015
1.5% United States Treasury
1,000,000.000 1,051,250.000
Note/Bond 20241031
1.5% United States Treasury
2,550,000.000 2,589,627.000
Note/Bond 20211031
1.625% United States Treasury
3,000,000.000 3,218,430.000
Note/Bond 20261031
1.75% United States Treasury
6,450,000.000 7,080,874.500
Note/Bond 20291115
2.375% United States Treasury
4,500,000.000 5,482,935.000
Note/Bond 20491115
1.5% United States Treasury
1,500,000.000 1,525,005.000
Note/Bond 20211130
1.625% United States Treasury
2,000,000.000 2,146,400.000
Note/Bond 20261130
1.5% United States Treasury
3,000,000.000 3,156,090.000
Note/Bond 20241130
1.625% United States Treasury
3,000,000.000 3,100,170.000
Note/Bond 20221215
1.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,702,925.000
Note/Bond 20261231
1.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,658,975.000
Note/Bond 20241231
1.625% United States Treasury
1,500,000.000 1,528,995.000
Note/Bond 20211231
1.5% United States Treasury
4,000,000.000 4,125,760.000
Note/Bond 20230115
1.375% United States Treasury
4,700,000.000 4,926,916.000
Note/Bond 20250131
1.375% United States Treasury
2,500,000.000 2,542,475.000
Note/Bond 20220131
1.375% United States Treasury
2,250,000.000 2,315,992.500
Note/Bond 20230215
1.5% United States Treasury
3,600,000.000 3,870,828.000
Note/Bond 20300215
1.5% United States Treasury
3,200,000.000 3,411,744.000
Note/Bond 20270131
260/433
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2% United States Treasury
4,700,000.000 5,308,039.000
Note/Bond 20500215
1.125% United States Treasury
200,000.000 202,882.000
Note/Bond 20220228
1.125% United States Treasury
300,000.000 312,726.000
Note/Bond 20270228
1.125% United States Treasury
200,000.000 207,608.000
Note/Bond 20250228
0.5% United States Treasury
200,000.000 201,694.000
Note/Bond 20230315
0.5% United States Treasury
1,500,000.000 1,514,880.000
Note/Bond 20250331
0.375% United States Treasury
200,000.000 200,694.000
Note/Bond 20220331
0.25% United States Treasury
200,000.000 200,428.000
Note/Bond 20230415
0.625% United States Treasury
1,600,000.000 1,616,000.000
Note/Bond 20270331
0.625% United States Treasury
7,800,000.000 7,740,876.000
Note/Bond 20300515
0.125% United States Treasury
500,000.000 499,355.000
Note/Bond 20230515
0.375% United States Treasury
2,700,000.000 2,711,178.000
Note/Bond 20250430
0.125% United States Treasury
500,000.000 499,785.000
Note/Bond 20220430
0.5% United States Treasury
1,700,000.000 1,702,380.000
Note/Bond 20270430
1.25% United States Treasury
5,600,000.000 5,298,104.000
Note/Bond 20500515
1.125% United States Treasury
5,000,000.000 4,899,600.000
Note/Bond 20400515
0.125% United States Treasury
500,000.000 499,745.000
Note/Bond 20220531
0.5% United States Treasury
3,500,000.000 3,502,975.000
Note/Bond 20270531
0.25% United States Treasury
3,000,000.000 2,994,600.000
Note/Bond 20250531
0.25% United States Treasury
5,500,000.000 5,511,770.000
Note/Bond 20230615
261/433
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
0.125% United States Treasury
5,500,000.000 5,497,195.000
Note/Bond 20220630
0.25% United States Treasury
7,500,000.000 7,482,375.000
Note/Bond 20250630
0.5% United States Treasury
3,500,000.000 3,500,805.000
Note/Bond 20270630
0.125% United States Treasury
1,000,000.000 998,470.000
Note/Bond 20230715
0.25% United States Treasury
3,400,000.000 3,391,228.000
Note/Bond 20250731
0.125% United States Treasury
3,500,000.000 3,498,215.000
Note/Bond 20220731
0.125% United States Treasury
800,000.000 798,656.000
Note/Bond 20230815
0.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,476,750.000
Note/Bond 20300815
0.375% United States Treasury
5,000,000.000 4,958,200.000
Note/Bond 20270731
1.375% United States Treasury
2,100,000.000 2,052,078.000
Note/Bond 20500815
1.125% United States Treasury
1,500,000.000 1,464,840.000
Note/Bond 20400815
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
854,538,392.790
(90,888,703,457)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド イギリス・ポンド
ド
2% United Kingdom Gilt
1,621,000.000 1,788,968.020
20250907
2.5% United Kingdom Gilt
1,682,000.000 2,803,053.000
20650722
1.5% United Kingdom Gilt
1,465,000.000 1,596,439.800
20260722
0.5% United Kingdom Gilt
2,320,000.000 2,345,032.800
20220722
1.5% United Kingdom Gilt
1,790,000.000 2,085,350.000
20470722
1.75% United Kingdom Gilt
2,750,000.000 3,225,200.000
20370907
1.75% United Kingdom Gilt
1,510,000.000 1,982,932.000
20570722
262/433
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.25% United Kingdom Gilt
2,010,000.000 2,175,081.300
20270722
0.75% United Kingdom Gilt
2,000,000.000 2,049,400.000
20230722
1.625% United Kingdom Gilt
2,500,000.000 2,804,775.000
20281022
1.625% United Kingdom Gilt
1,060,000.000 1,504,882.000
20711022
1% United Kingdom Gilt
2,600,000.000 2,703,506.000
20240422
1.75% United Kingdom Gilt
1,110,000.000 1,373,292.000
20490122
1.625% United Kingdom Gilt
850,000.000 1,058,700.500
20541022
0.875% United Kingdom Gilt
2,100,000.000 2,227,470.000
20291022
0.625% United Kingdom Gilt
2,600,000.000 2,683,304.000
20250607
1.25% United Kingdom Gilt
940,000.000 1,025,728.000
20411022
0.125% United Kingdom Gilt
2,300,000.000 2,310,511.000
20230131
0.375% United Kingdom Gilt
1,700,000.000 1,713,770.000
20301022
0.5% United Kingdom Gilt
650,000.000 593,320.000
20611022
0.125% United Kingdom Gilt
700,000.000 704,480.000
20260130
0.125% United Kingdom Gilt
500,000.000 499,690.000
20280131
0.625% United Kingdom Gilt
50,000.000 47,375.000
20501022
6% United Kingdom Gilt
949,000.000 1,401,521.160
20281207
4.25% United Kingdom Gilt
1,340,000.000 1,936,032.000
20320607
5% United Kingdom Gilt
1,472,000.000 1,808,543.360
20250307
4.25% United Kingdom Gilt
1,662,000.000 2,564,632.200
20360307
263/433
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4.75% United Kingdom Gilt
1,257,000.000 2,142,933.600
20381207
4.25% United Kingdom Gilt
1,608,000.000 3,324,057.600
20551207
4.25% United Kingdom Gilt
1,666,000.000 3,019,458.400
20461207
4.25% United Kingdom Gilt
1,232,000.000 1,604,692.320
20271207
4.5% United Kingdom Gilt
1,816,000.000 3,202,697.600
20421207
4.75% United Kingdom Gilt
1,830,000.000 2,663,016.000
20301207
4.25% United Kingdom Gilt
1,343,000.000 2,546,328.000
20491207
4.25% United Kingdom Gilt
1,446,000.000 2,362,041.000
20390907
4% United Kingdom Gilt
1,382,000.000 1,466,357.280
20220307
4.5% United Kingdom Gilt
1,260,000.000 1,940,778.000
20340907
4% United Kingdom Gilt
1,574,000.000 3,310,594.200
20600122
4.25% United Kingdom Gilt
1,577,000.000 2,619,239.300
20401207
3.75% United Kingdom Gilt
803,000.000 833,401.580
20210907
3.75% United Kingdom Gilt
1,552,000.000 2,844,350.400
20520722
1.75% United Kingdom Gilt
2,242,000.000 2,324,707.380
20220907
3.25% United Kingdom Gilt
2,166,000.000 3,295,135.800
20440122
2.25% United Kingdom Gilt
1,582,000.000 1,693,277.880
20230907
3.5% United Kingdom Gilt
1,586,000.000 3,358,196.400
20680722
2.75% United Kingdom Gilt
1,092,000.000 1,216,269.600
20240907
3.5% United Kingdom Gilt
2,124,000.000 3,387,780.000
20450122
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
264/433
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
98,168,301.480
(13,834,858,727)
イスラエル・
イスラエル・シュケル イスラエル・シュケル
シュケル
6.25% Israel Government Bond
1,500,000.000 2,029,245.000
- Fixed 20261030
5.5% Israel Government Bond -
2,000,000.000 2,153,260.000
Fixed 20220131
4.25% Israel Government Bond
1,800,000.000 1,988,892.000
- Fixed 20230331
5.5% Israel Government Bond -
1,900,000.000 3,371,284.000
Fixed 20420131
3.75% Israel Government Bond
2,000,000.000 2,248,020.000
- Fixed 20240331
1.75% Israel Government Bond
2,300,000.000 2,458,654.000
- Fixed 20250831
2% Israel Government Bond -
1,800,000.000 1,977,768.000
Fixed 20270331
1.25% Israel Government Bond
1,000,000.000 1,025,160.000
- Fixed 20221130
3.75% Israel Government Bond
1,750,000.000 2,566,725.000
- Fixed 20470331
2.25% Israel Government Bond
1,800,000.000 2,037,996.000
- Fixed 20280928
1.5% Israel Government Bond -
1,500,000.000 1,562,100.000
Fixed 20231130
0.75% Israel Government Bond
1,000,000.000 1,012,490.000
- Fixed 20220731
1% Israel Government Bond -
1,100,000.000 1,131,493.000
Fixed 20300331
0.5% Israel Government Bond -
600,000.000 604,308.000
Fixed 20250430
1.5% Israel Government Bond -
700,000.000 730,758.000
Fixed 20370531
イスラエル・シュケル 小計 イスラエル・シュケル
26,898,153.000
(849,174,690)
オーストラリ
オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
ア・ドル
5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
3,162,000.000 3,483,480.540
BOND 20220715
265/433
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
3,568,000.000 4,055,495.840
BOND 20230421
4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,789,000.000 3,540,189.260
BOND 20270421
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
3,473,000.000 3,782,201.190
BOND 20240421
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
3,404,000.000 4,093,548.280
BOND 20290421
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
3,498,000.000 3,956,797.680
BOND 20250421
4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,258,000.000 1,772,220.080
BOND 20330421
4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
3,248,000.000 3,923,843.840
BOND 20260421
3.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,113,000.000 1,513,368.360
BOND 20370421
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,007,000.000 1,217,070.270
BOND 20350621
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
792,000.000 1,022,044.320
BOND 20390621
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,672,000.000 3,062,619.680
BOND 20271121
2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,678,000.000 2,983,345.560
BOND 20280521
3% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
1,152,000.000 1,472,555.520
20470321
2% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
800,000.000 818,648.000
20211221
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,800,000.000 3,238,564.000
BOND 20281121
2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,850,000.000 1,930,493.500
BOND 20221121
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,600,000.000 3,034,486.000
BOND 20291121
2.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
3,370,000.000 3,873,478.000
BOND 20300521
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
990,000.000 1,194,405.300
BOND 20410521
1.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,840,000.000 2,995,916.000
BOND 20310621
266/433
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
900,000.000 923,490.000
BOND 20320521
0.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,400,000.000 2,390,136.000
BOND 20241121
1% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
2,700,000.000 2,717,631.000
20301221
1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,500,000.000 1,485,825.000
BOND 20510621
0.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,500,000.000 1,483,665.000
BOND 20251121
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
65,965,518.220
(5,112,327,662)
カナダ・ドル カナダ・ドル カナダ・ドル
2.75% Canada Government
405,000.000 639,968.850
International Bond 20641201
8% CANADIAN GOVERNMENT BOND
586,000.000 879,873.140
20270601
5.75% CANADIAN GOVERNMENT
983,000.000 1,419,284.890
BOND 20290601
5.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,117,000.000 1,796,258.870
BOND 20330601
5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,012,000.000 1,661,784.960
20370601
4% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,363,000.000 2,133,681.090
20410601
2.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,751,000.000 1,827,763.840
BOND 20220601
3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,461,000.000 2,253,548.670
20451201
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,253,000.000 1,295,351.400
20230601
2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,405,000.000 1,519,395.100
20240601
2.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,337,000.000 1,881,332.810
BOND 20481201
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,156,000.000 1,259,138.320
BOND 20250601
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
969,000.000 1,030,919.100
20260601
267/433
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
0.75% CANADIAN GOVERNMENT
2,480,000.000 2,494,359.200
BOND 20210901
1% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,240,000.000 1,288,198.800
20270601
0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,440,000.000 1,446,451.200
20220301
1% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,750,000.000 1,776,722.500
20220901
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,338,588.000
20280601
1.75% CANADIAN GOVERNMENT
3,100,000.000 3,214,948.000
BOND 20230301
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,366,742.000
20230901
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,740,000.000 2,159,148.600
20511201
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,220,000.000 1,399,498.600
BOND 20290601
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,281,252.000
BOND 20240301
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,465,688.000
20240901
1.25% CANADIAN GOVERNMENT
2,450,000.000 2,604,448.000
BOND 20300601
1.25% CANADIAN GOVERNMENT
800,000.000 809,904.000
BOND 20211101
1.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,600,000.000 1,665,168.000
BOND 20250301
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,100,000.000 1,120,152.000
20220201
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
5,000.000 5,106.450
20220501
0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,690,000.000 1,702,337.000
20250901
0.25% CANADIAN GOVERNMENT
2,300,000.000 2,301,173.000
BOND 20220801
0.25% CANADIAN GOVERNMENT
700,000.000 700,182.000
BOND 20221101
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
49,738,368.390
268/433
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4,045,221,501)
シンガポール・
シンガポール・ドル シンガポール・ドル
ドル
3.5% SINGAPORE GOVERNMENT
772,000.000 910,188.000
20270301
3.125% SINGAPORE GOVERNMENT
788,000.000 833,310.000
20220901
3% SINGAPORE GOVERNMENT
623,000.000 687,106.700
20240901
2.875% SINGAPORE GOVERNMENT
609,000.000 721,202.160
20300901
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
400,000.000 505,000.000
20420401
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
671,000.000 716,628.000
20230701
3.375% SINGAPORE GOVERNMENT
568,000.000 724,484.000
20330901
2.875% SINGAPORE GOVERNMENT
625,000.000 730,937.500
20290701
2.375% SINGAPORE GOVERNMENT
524,000.000 571,238.600
20250601
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
688,000.000 897,840.000
20460301
2.125% SINGAPORE GOVERNMENT
450,000.000 489,510.000
20260601
1.25% SINGAPORE GOVERNMENT
460,000.000 465,106.000
20211001
1.75% SINGAPORE GOVERNMENT
500,000.000 512,145.000
20220401
2.25% SINGAPORE GOVERNMENT
650,000.000 747,506.500
20360801
1.75% SINGAPORE GOVERNMENT
450,000.000 465,885.000
20230201
2.625% SINGAPORE GOVERNMENT
550,000.000 624,965.000
20280501
2% SINGAPORE GOVERNMENT
490,000.000 517,048.000
20240201
2.375% SINGAPORE GOVERNMENT
150,000.000 175,810.500
20390701
1.875% SINGAPORE GOVERNMENT
300,000.000 349,350.000
20500301
269/433
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
11,645,260.960
(907,398,734)
スウェーデン・
スウェーデン・クローナ スウェーデン・クローナ
クローナ
3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
4,655,000.000 7,272,413.400
20390330
3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
8,465,000.000 9,032,747.550
20220601
1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
8,025,000.000 8,498,234.250
20231113
2.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
7,595,000.000 8,604,831.200
20250512
1% SWEDISH GOVERNMENT BOND
5,680,000.000 6,112,304.800
20261112
0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND
4,550,000.000 4,863,540.500
20280512
0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND
5,400,000.000 5,797,386.000
20291112
0.125% SWEDISH GOVERNMENT
3,000,000.000 3,015,180.000
BOND 20310512
スウェーデン・クローナ 小計 スウェーデン・クローナ
53,196,637.700
(647,935,047)
デンマーク・ク
デンマーク・クローネ デンマーク・クローネ
ローネ
4.5% DANISH GOVERNMENT BOND
12,662,000.000 23,885,216.940
20391115
3% DANISH GOVERNMENT BOND
7,550,000.000 7,871,403.500
20211115
1.5% DANISH GOVERNMENT BOND
4,846,000.000 5,177,708.700
20231115
1.75% DANISH GOVERNMENT BOND
6,013,000.000 6,749,953.280
20251115
0.5% DANISH GOVERNMENT BOND
7,900,000.000 8,456,792.000
20271115
0.5% DANISH GOVERNMENT BOND
9,590,000.000 10,368,612.100
20291115
0.25% DANISH GOVERNMENT BOND
800,000.000 815,272.000
20221115
デンマーク・クローネ 小計 デンマーク・クローネ
270/433
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
63,324,958.520
(1,071,458,299)
ノルウェー・ク
ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ
ローネ
2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
8,204,000.000 8,602,222.160
20230524
3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
4,095,000.000 4,487,915.250
20240314
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
5,395,000.000 5,740,765.550
BOND 20250313
1.5% NORWEGIAN GOVERNMENT
3,340,000.000 3,543,072.000
BOND 20260219
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
3,450,000.000 3,735,384.000
BOND 20270217
2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
3,500,000.000 3,887,100.000
20280426
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
3,850,000.000 4,236,270.500
BOND 20290906
1.375% NORWEGIAN GOVERNMENT
4,000,000.000 4,278,880.000
BOND 20300819
ノルウェー・クローネ 小計 ノルウェー・クローネ
38,511,609.460
(458,673,269)
ポーランド・ズ
ポーランド・ズロチ ポーランド・ズロチ
ロチ
5.75% Poland Government Bond
2,309,000.000 2,575,204.610
20220923
2.5% Poland Government Bond
4,377,000.000 4,766,859.390
20260725
2.5% Poland Government Bond
3,170,000.000 3,458,279.800
20270725
2.25% Poland Government Bond
3,320,000.000 3,440,018.000
20220425
2.5% Poland Government Bond
2,850,000.000 3,011,053.500
20230125
2.5% Poland Government Bond
2,870,000.000 3,085,910.100
20240425
2.75% Poland Government Bond
4,840,000.000 5,424,720.400
20291025
2.25% Poland Government Bond
2,400,000.000 2,568,504.000
20241025
271/433
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Poland Government Bond
3,200,000.000 3,195,808.000
20220725
0.75% Poland Government Bond
1,000,000.000 1,003,700.000
20250425
1.25% Poland Government Bond
500,000.000 493,320.000
20301025
5.75% Poland Government Bond
827,000.000 1,139,506.760
20290425
5.75% Poland Government Bond
1,684,000.000 1,793,426.320
20211025
4% Poland Government Bond
2,625,000.000 2,930,025.000
20231025
2.75% Poland Government Bond
3,650,000.000 4,046,901.000
20280425
3.25% Poland Government Bond
4,591,000.000 5,149,081.960
20250725
ポーランド・ズロチ 小計 ポーランド・ズロチ
48,082,318.840
(1,358,325,507)
マレーシア・リ
マレーシア・リンギット マレーシア・リンギット
ンギット
3.502% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,773,000.000 1,903,386.420
20270531
5.248% MALAYSIAN GOVERNMENT
738,000.000 881,570.520
20280915
4.498% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,178,000.000 1,361,838.680
20300415
4.392% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,514,000.000 1,691,410.520
20260415
4.232% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,300,000.000 1,482,975.000
20310630
3.418% MALAYSIAN GOVERNMENT
875,000.000 902,466.250
20220815
3.892% MALAYSIAN GOVERNMENT
731,000.000 803,449.410
20270315
4.127% MALAYSIAN GOVERNMENT
618,000.000 696,047.220
20320415
3.48% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,001,000.000 1,041,770.730
20230315
3.844% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,427,000.000 1,553,517.820
20330415
272/433
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.733% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,186,000.000 1,289,810.580
20280615
4.935% MALAYSIAN GOVERNMENT
600,000.000 726,462.000
20430930
4.181% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,057,000.000 1,141,179.480
20240715
4.048% MALAYSIAN GOVERNMENT
857,000.000 878,219.320
20210930
3.955% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,737,000.000 1,894,980.150
20250915
3.795% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,161,000.000 1,209,297.600
20220930
4.254% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,220,000.000 1,383,065.200
20350531
3.8% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,302,000.000 1,373,636.040
20230817
4.736% MALAYSIAN GOVERNMENT
930,000.000 1,093,931.100
20460315
3.9% MALAYSIAN GOVERNMENT
650,000.000 713,557.000
20261130
3.62% MALAYSIAN GOVERNMENT
352,000.000 360,595.840
20211130
3.882% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,600,000.000 1,652,400.000
20220310
4.059% MALAYSIAN GOVERNMENT
750,000.000 809,002.500
20240930
3.899% MALAYSIAN GOVERNMENT
890,000.000 981,278.400
20271116
4.762% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,050,000.000 1,266,174.000
20370407
3.882% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,293,396.000
20250314
3.757% MALAYSIAN GOVERNMENT
800,000.000 839,800.000
20230420
4.642% MALAYSIAN GOVERNMENT
700,000.000 817,558.000
20331107
4.893% MALAYSIAN GOVERNMENT
600,000.000 721,284.000
20380608
3.906% MALAYSIAN GOVERNMENT
650,000.000 710,547.500
20260715
273/433
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.885% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,910,000.000 2,109,404.000
20290815
4.921% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,438,812.000
20480706
3.478% MALAYSIAN GOVERNMENT
400,000.000 421,032.000
20240614
3.828% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,300,000.000 1,418,729.000
20340705
3.757% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,500,000.000 1,591,935.000
20400522
4.065% MALAYSIAN GOVERNMENT
400,000.000 428,448.000
20500615
マレーシア・リンギット 小計 マレーシア・リンギット
40,882,967.280
(1,048,239,281)
メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ
5.75% Mexican Bonos 20260305
20,290,000.000 20,851,018.500
8% Mexican Bonos 20471107
16,300,000.000 18,246,220.000
7.25% Mexican Bonos 20211209
29,000,000.000 29,970,630.000
8% Mexican Bonos 20240905
17,800,000.000 19,831,336.000
6.75% Mexican Bonos 20230309
5,000,000.000 5,256,250.000
8% Mexican Bonos 20231207
30,033,000.000 33,023,986.470
10% Mexican Bonos 20241205
23,919,000.000 28,543,260.270
7.5% Mexican Bonos 20270603
27,968,000.000 31,148,520.960
10% Mexican Bonos 20361120
8,874,000.000 11,947,066.200
8.5% Mexican Bonos 20290531
26,544,000.000 31,494,456.000
8.5% Mexican Bonos 20381118
18,894,000.000 22,430,201.040
7.75% Mexican Bonos 20310529
13,015,000.000 14,799,616.800
6.5% Mexican Bonos 20220609
28,599,000.000 29,551,918.680
7.75% Mexican Bonos 20421113
16,654,000.000 18,277,598.460
7.75% Mexican Bonos 20341123
7,944,000.000 8,995,785.600
メキシコ・ペソ 小計 メキシコ・ペソ
324,367,864.980
(1,602,377,253)
ユーロ ユーロ ユーロ
0.75% Finland Government Bond
614,000.000 681,509.300
20310415
0.875% Finland Government
279,000.000 300,139.830
Bond 20250915
274/433
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
0.5% Finland Government Bond
1,111,000.000 1,178,315.490
20260415
Finland Government Bond
200,000.000 204,008.000
20230915
1.375% Finland Government
360,000.000 480,189.600
Bond 20470415
Finland Government Bond
770,000.000 778,138.900
20220415
0.5% Finland Government Bond
800,000.000 856,120.000
20270915
1.125% Finland Government
370,000.000 433,725.100
Bond 20340415
0.5% Finland Government Bond
500,000.000 537,650.000
20280915
0.5% Finland Government Bond
500,000.000 539,000.000
20290915
Finland Government Bond
200,000.000 205,236.000
20240915
0.125% Finland Government
310,000.000 318,726.500
Bond 20360415
0.25% Finland Government Bond
400,000.000 415,952.000
20400915
1.2% Austria Government Bond
1,373,000.000 1,503,256.510
20251020
0.75% Austria Government Bond
1,126,000.000 1,217,746.480
20261020
1.5% Austria Government Bond
784,000.000 1,049,133.120
20470220
1.5% Austria Government Bond
240,000.000 378,652.800
20861102
Austria Government Bond
900,000.000 917,127.000
20230715
0.5% Austria Government Bond
780,000.000 832,969.800
20270420
2.1% Austria Government Bond
490,000.000 1,009,978.200
21170920
Austria Government Bond
400,000.000 405,584.000
20220920
0.75% Austria Government Bond
900,000.000 982,485.000
20280220
275/433
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
0.5% Austria Government Bond
980,000.000 1,054,960.200
20290220
Austria Government Bond
800,000.000 819,816.000
20240715
Austria Government Bond
680,000.000 700,393.200
20300220
Austria Government Bond
1,000,000.000 1,017,520.000
20230420
0.75% Austria Government Bond
700,000.000 802,998.000
20510320
0.8% Belgium Government Bond
1,699,000.000 1,813,835.410
20250622
1% Belgium Government Bond
1,074,000.000 1,207,809.660
20310622
1.9% Belgium Government Bond
758,000.000 981,685.800
20380622
1% Belgium Government Bond
1,283,000.000 1,397,084.360
20260622
1.6% Belgium Government Bond
1,244,000.000 1,600,866.280
20470622
2.15% Belgium Government Bond
640,000.000 1,039,705.600
20660622
0.2% Belgium Government Bond
490,000.000 503,122.200
20231022
0.8% Belgium Government Bond
1,400,000.000 1,519,112.000
20270622
0.5% Belgium Government Bond
1,050,000.000 1,098,835.500
20241022
2.25% Belgium Government Bond
780,000.000 1,218,812.400
20570622
1.45% Belgium Government Bond
400,000.000 484,572.000
20370622
0.8% Belgium Government Bond
1,340,000.000 1,464,137.600
20280622
1.25% Belgium Government Bond
850,000.000 992,638.500
20330422
0.9% Belgium Government Bond
1,500,000.000 1,659,420.000
20290622
1.7% Belgium Government Bond
600,000.000 798,894.000
20500622
276/433
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
0.1% Belgium Government Bond
1,220,000.000 1,258,003.000
20300622
0.4% Belgium Government Bond
660,000.000 671,853.600
20400622
Belgium Government Bond
1,200,000.000 1,235,148.000
20271022
6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
974,000.000 1,203,620.500
20240104
6.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,167,000.000 1,752,227.160
20270704
5.625% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,362,000.000 2,004,768.660
20280104
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
950,000.000 1,360,447.500
20280704
6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
951,000.000 1,572,611.640
20300104
5.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
3,448,000.000 5,650,375.520
20310104
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,405,000.000 2,430,832.650
20340704
4% GERMAN GOVERNMENT BOND
3,571,000.000 6,144,905.380
20370104
4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,325,000.000 2,476,915.250
20390704
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,439,000.000 2,896,606.270
20400704
3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,874,000.000 5,076,748.560
20420704
2.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,415,000.000 1,456,360.450
20210904
2% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,807,000.000 1,873,443.390
20220104
1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,222,000.000 2,322,745.480
20220704
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,508,000.000 4,113,621.600
20440704
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,644,000.000 1,717,536.120
20220904
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,410,000.000 1,488,283.200
20230215
277/433
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,817,000.000 1,927,600.790
20230515
2% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,599,000.000 1,729,302.510
20230815
1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,561,000.000 1,697,197.250
20240215
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,979,000.000 5,010,082.200
20460815
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,594,000.000 1,727,656.900
20240515
1% GERMAN GOVERNMENT BOND
4,042,000.000 4,323,363.620
20240815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,194,000.000 2,315,942.520
20250215
1% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,134,000.000 2,318,740.380
20250815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,368,000.000 2,526,632.320
20260215
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,420,000.000 2,521,906.200
20260815
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
6,200,000.000 6,578,696.000
20270215
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,300,000.000 2,488,876.000
20270815
1.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,070,000.000 2,832,588.000
20480815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 2,063,704.000
20280215
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
4,400,000.000 4,706,768.000
20280815
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,358,840.000
20290215
GERMAN GOVERNMENT BOND
3,000,000.000 3,151,170.000
20290815
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,750,000.000 1,770,055.000
20500815
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,750,000.000 1,836,957.500
20300215
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,249,296.000
20350515
278/433
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,000,000.000 2,091,060.000
20271115
GERMAN GOVERNMENT BOND
700,000.000 734,202.000
20300815
GERMAN GOVERNMENT BOND
500,000.000 503,405.000
20210910
GERMAN GOVERNMENT BOND
800,000.000 807,168.000
20211210
GERMAN GOVERNMENT BOND
300,000.000 303,129.000
20220311
GERMAN GOVERNMENT BOND
100,000.000 101,242.000
20220610
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,410,472.000
20211008
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,160,000.000 1,173,038.400
20220408
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,100,000.000 2,131,458.000
20221007
GERMAN GOVERNMENT BOND
5,730,000.000 5,840,646.300
20230414
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,944,479.000
20231013
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,920,000.000 1,971,744.000
20240405
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,700,000.000 1,751,493.000
20241018
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,480,136.000
20250411
GERMAN GOVERNMENT BOND
300,000.000 310,902.000
20251010
8.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,985,000.000 2,468,724.650
20230425
6% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,025,000.000 4,065,479.000
20251025
5.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,323,000.000 5,021,185.920
20290425
5.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,927,000.000 5,031,922.780
20321025
4.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,659,000.000 4,510,940.320
20350425
279/433
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,764,000.000 3,700,113.480
20550425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,374,000.000 4,014,671.400
20381025
4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,097,000.000 4,731,543.360
20231025
4.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,764,000.000 6,989,672.720
20410425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,487,000.000 3,287,994.920
20600425
3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,146,000.000 3,873,260.820
20260425
3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,150,000.000 4,333,056.500
20211025
3% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,630,000.000 3,845,767.200
20220425
2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
5,199,000.000 6,402,308.550
20271025
2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,694,000.000 3,924,136.200
20221025
3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,588,000.000 4,351,023.240
20450525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,347,000.000 3,565,994.210
20230525
2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
5,086,000.000 5,634,830.260
20240525
2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,387,000.000 5,566,664.300
20300525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,899,000.000 4,292,292.130
20241125
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,492,000.000 3,673,164.960
20250525
1% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,101,000.000 3,357,173.610
20251125
1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,420,000.000 5,217,235.400
20310525
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,287,000.000 3,481,984.840
20260525
1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,169,000.000 3,737,518.600
20360525
280/433
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,287,000.000 1,880,808.930
20660525
0.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,800,000.000 3,975,446.000
20261125
FRENCH GOVERNMENT BOND
4,000,000.000 4,044,360.000
20220525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,170,000.000 2,797,021.500
20390625
1% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,400,000.000 3,735,138.000
20270525
2% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,300,000.000 3,242,816.000
20480525
FRENCH GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,439,336.000
20230325
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,400,000.000 4,788,652.000
20280525
1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,950,000.000 4,627,899.000
20340525
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,650,000.000 3,981,639.000
20281125
FRENCH GOVERNMENT BOND
3,400,000.000 3,475,106.000
20240325
FRENCH GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,413,034.000
20220225
1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,750,000.000 3,529,212.500
20500525
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
5,250,000.000 5,621,647.500
20290525
FRENCH GOVERNMENT BOND
3,130,000.000 3,213,633.600
20250325
FRENCH GOVERNMENT BOND
2,800,000.000 2,866,584.000
20291125
FRENCH GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,437,872.000
20230225
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,370,000.000 1,458,789.700
20520525
FRENCH GOVERNMENT BOND
3,000,000.000 3,085,110.000
20260225
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,046,520.000
20400525
281/433
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FRENCH GOVERNMENT BOND
2,000,000.000 2,036,420.000
20301125
7.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
548,000.000 654,936.720
BOND 20230115
5.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,139,000.000 1,651,880.310
BOND 20280115
4% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,485,000.000 2,514,951.450
BOND 20370115
3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
791,000.000 874,450.500
BOND 20230115
3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,779,000.000 3,252,776.970
BOND 20420115
2.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,438,000.000 1,516,529.180
BOND 20220715
2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,168,000.000 1,577,769.440
BOND 20330115
1.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,385,000.000 1,482,060.800
BOND 20230715
2.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,579,000.000 2,740,543.980
BOND 20470115
2% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,514,000.000 1,672,258.420
BOND 20240715
0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,791,000.000 1,869,732.360
BOND 20250715
0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,638,000.000 1,745,092.440
BOND 20260715
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,210,668.000
20220115
0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,200,000.000 1,307,196.000
BOND 20270715
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,431,374.000
20240115
0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,150,000.000 1,264,310.000
BOND 20280715
0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,200,000.000 1,273,788.000
BOND 20290715
0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
600,000.000 669,072.000
BOND 20400115
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,969,844.000
20300715
282/433
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
800,000.000 828,480.000
20270115
9% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,106,000.000 1,414,773.080
20231101
7.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,110,000.000 1,552,557.000
20261101
6.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,392,000.000 3,334,782.880
20271101
2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,814,000.000 1,977,894.900
20241201
3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,509,000.000 1,926,208.320
20460901
1.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,629,000.000 1,667,167.470
20220415
1.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,487,000.000 2,611,399.740
20250601
1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,765,000.000 1,859,462.800
20320301
2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,891,000.000 2,038,138.710
20251201
1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,504,000.000 1,549,526.080
20220915
2.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,610,000.000 1,875,617.800
20470301
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,359,000.000 1,390,596.750
20230315
1.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,786,000.000 1,889,784.460
20260601
2.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,324,000.000 2,584,845.760
20360901
1.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,068,000.000 1,108,989.840
20261201
0.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,550,000.000 1,576,892.500
20231015
0.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,358,000.000 1,366,596.140
20211101
2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND
968,000.000 1,141,610.800
20670301
2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,706,910.000
20330901
283/433
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,510,000.000 1,658,704.800
20270601
1.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,377,805.000
20240515
1.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,750,000.000 2,806,760.000
20220401
3.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,850,000.000 2,451,435.000
20480301
2.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,700,000.000 2,938,086.000
20270801
0.9% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,700,000.000 1,732,215.000
20220801
1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,600,000.000 1,676,240.000
20241115
2.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,571,180.000
20380901
2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,100,000.000 2,282,385.000
20280201
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,943,662.000
20230301
1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,362,062.000
20250515
2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,550,000.000 1,788,312.500
20281201
2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,500,492.000
20231001
2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,550,000.000 1,709,402.000
20251115
2.3% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,233,240.000
20211015
3.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,270,000.000 1,592,199.000
20350301
3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,250,000.000 1,771,312.500
20490901
1% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,550,000.000 1,581,744.000
20220715
3% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 2,235,939.000
20290801
1.75% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,324,014.000
20240701
284/433
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,100,000.000 2,279,655.000
20260715
3.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,250,000.000 1,535,837.500
20400301
1.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,962,453.000
20300401
0.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND
740,000.000 740,902.800
20230115
0.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,299,519.000
20250201
0.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,350,000.000 2,377,636.000
20270115
2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,328,604.000
20500901
1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,503,405.000
20360301
0.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,000,000.000 2,031,260.000
20230615
1.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,300,000.000 2,452,375.000
20250701
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,000,000.000 1,987,900.000
20300801
1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,532,552.000
20301201
0.3% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,307,293.000
20230815
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
200,000.000 202,324.000
20270915
5.25% Italy Buoni Poliennali
2,754,000.000 3,791,101.320
Del Tesoro 20291101
6% Italy Buoni Poliennali Del
2,849,000.000 4,237,716.560
Tesoro 20310501
5.75% Italy Buoni Poliennali
1,805,000.000 2,730,224.950
Del Tesoro 20330201
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,298,000.000 3,347,335.740
Tesoro 20340801
4% Italy Buoni Poliennali Del
2,740,000.000 3,707,357.000
Tesoro 20370201
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,044,000.000 3,153,483.200
Tesoro 20390801
285/433
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4.75% Italy Buoni Poliennali
2,251,000.000 2,556,798.350
Del Tesoro 20230801
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,118,000.000 2,552,105.280
Tesoro 20250301
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,243,000.000 3,484,590.220
Tesoro 20400901
4.5% Italy Buoni Poliennali
2,070,000.000 2,508,550.200
Del Tesoro 20260301
4.75% Italy Buoni Poliennali
2,281,000.000 2,392,586.520
Del Tesoro 20210901
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,012,000.000 2,166,219.800
Tesoro 20220301
5.5% Italy Buoni Poliennali
2,657,000.000 2,950,678.210
Del Tesoro 20220901
5.5% Italy Buoni Poliennali
1,960,000.000 2,191,848.400
Del Tesoro 20221101
4.75% Italy Buoni Poliennali
2,410,000.000 3,134,759.300
Del Tesoro 20280901
4.5% Italy Buoni Poliennali
1,894,000.000 2,117,738.220
Del Tesoro 20230501
4.75% Italy Buoni Poliennali
1,813,000.000 2,827,935.530
Del Tesoro 20440901
4.5% Italy Buoni Poliennali
2,194,000.000 2,521,805.540
Del Tesoro 20240301
3.75% Italy Buoni Poliennali
2,201,000.000 2,500,578.110
Del Tesoro 20240901
3.5% Italy Buoni Poliennali
2,838,000.000 3,484,836.960
Del Tesoro 20300301
2.15% Italy Buoni Poliennali
1,593,000.000 1,640,503.260
Del Tesoro 20211215
5.5% Belgium Government Bond
1,706,000.000 2,476,787.860
20280328
5% Belgium Government Bond
2,104,000.000 3,620,331.760
20350328
4% Belgium Government Bond
877,000.000 941,003.460
20220328
4.25% Belgium Government Bond
1,604,000.000 2,857,782.640
20410328
4.25% Belgium Government Bond
1,446,000.000 1,520,411.160
20210928
286/433
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4.5% Belgium Government Bond
1,001,000.000 1,285,163.880
20260328
4.25% Belgium Government Bond
1,316,000.000 1,450,258.320
20220928
4% Belgium Government Bond
780,000.000 1,153,284.600
20320328
2.25% Belgium Government Bond
1,338,000.000 1,447,421.640
20230622
3.75% Belgium Government Bond
843,000.000 1,505,387.250
20450622
2.6% Belgium Government Bond
1,505,000.000 1,691,484.550
20240622
3% Belgium Government Bond
747,000.000 1,055,227.140
20340622
5.4% IRISH TREASURY 20250313
1,031,000.000 1,310,411.310
3.9% IRISH TREASURY 20230320
624,000.000 696,096.960
3.4% IRISH TREASURY 20240318
607,000.000 693,285.050
2.4% IRISH TREASURY 20300515
961,000.000 1,202,816.430
0.8% IRISH TREASURY 20220315
516,000.000 526,959.840
2% IRISH TREASURY 20450218
881,000.000 1,220,625.500
1% IRISH TREASURY 20260515
1,073,000.000 1,163,754.340
1.7% IRISH TREASURY 20370515
550,000.000 687,753.000
IRISH TREASURY 20221018
350,000.000 354,441.500
0.9% IRISH TREASURY 20280515
800,000.000 875,448.000
1.3% IRISH TREASURY 20330515
550,000.000 641,547.500
1.35% IRISH TREASURY 20310318
450,000.000 519,727.500
1.1% IRISH TREASURY 20290515
1,200,000.000 1,340,520.000
1.5% IRISH TREASURY 20500515
500,000.000 638,740.000
0.4% IRISH TREASURY 20350515
250,000.000 260,570.000
0.2% IRISH TREASURY 20270515
800,000.000 830,560.000
0.2% IRISH TREASURY 20301018
500,000.000 516,685.000
6.25% Austria Government Bond
825,000.000 1,213,360.500
20270715
3.5% Austria Government Bond
1,337,000.000 1,393,782.390
20210915
4.15% Austria Government Bond
1,673,000.000 2,834,563.900
20370315
4.85% Austria Government Bond
875,000.000 1,144,333.750
20260315
287/433
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.65% Austria Government Bond
797,000.000 853,116.770
20220420
3.4% Austria Government Bond
872,000.000 951,395.600
20221122
3.8% Austria Government Bond
338,000.000 793,414.440
20620126
3.15% Austria Government Bond
623,000.000 1,069,834.290
20440620
1.75% Austria Government Bond
959,000.000 1,032,037.440
20231020
2.4% Austria Government Bond
771,000.000 1,038,922.500
20340523
1.65% Austria Government Bond
932,000.000 1,022,208.280
20241021
4% Finland Government Bond
667,000.000 819,209.400
20250704
2.75% Finland Government Bond
389,000.000 487,700.970
20280704
1.625% Finland Government
312,000.000 326,536.080
Bond 20220915
1.5% Finland Government Bond
446,000.000 471,288.200
20230415
2.625% Finland Government
407,000.000 635,847.960
Bond 20420704
2% Finland Government Bond
529,000.000 580,476.990
20240415
6% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,652,000.000 3,943,656.600
20290131
1.6% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,045,000.000 2,222,874.100
20250430
1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,052,000.000 2,381,592.240
20300730
2.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,192,000.000 2,460,169.280
20251031
1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,733,000.000 3,059,238.210
20260430
2.9% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,952,000.000 2,771,898.560
20461031
3.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,250,000.000 2,122,512.500
20660730
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.3% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,030,000.000 2,206,122.800
20261031
0.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,080,000.000 2,110,160.000
20220430
1.5% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 2,096,194.000
20270430
2.35% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,698,520.000
20330730
1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,050,000.000 2,256,763.000
20271031
0.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,600,000.000 1,631,696.000
20221031
1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 2,090,950.000
20280430
2.7% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,799,915.000
20481031
0.35% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,452,968.000
20230730
1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 2,093,819.000
20280730
0.05% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,700,000.000 1,710,438.000
20211031
1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,600,000.000 2,880,020.000
20290430
1.85% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,650,000.000 1,928,239.500
20350730
0.25% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,300,000.000 2,353,866.000
20240730
0.6% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,963,365.000
20291031
0.5% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,360,000.000 1,388,396.800
20300430
SPANISH GOVERNMENT BOND
2,460,000.000 2,486,592.600
20230430
SPANISH GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,517,475.000
20250131
1% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,153,200.000
20501031
0.8% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,529,648.000
20270730
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.25% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,900,000.000 3,160,333.000
20301031
1.2% SPANISH GOVERNMENT BOND
900,000.000 947,097.000
20401031
5.75% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,979,000.000 3,200,102.370
20320730
4.2% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,854,000.000 2,863,669.860
20370131
4.9% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,158,000.000 3,764,782.060
20400730
4.8% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,682,000.000 1,979,915.840
20240131
4.7% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,873,000.000 3,235,101.790
20410730
4.65% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,189,000.000 2,715,782.850
20250730
5.9% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,965,000.000 2,665,856.550
20260730
5.85% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,978,000.000 2,153,844.200
20220131
5.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,958,000.000 2,233,412.280
20230131
4.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,901,000.000 2,190,085.070
20231031
5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,770,000.000 2,488,407.600
20281031
5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,299,000.000 2,456,227.140
20441031
3.8% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,970,000.000 2,270,878.100
20240430
2.75% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,097,000.000 2,366,149.950
20241031
ユーロ 小計 ユーロ
678,888,151.130
(85,451,651,582)
国債証券 合計 207,276,345,009
[207,276,345,009]
合計 207,276,345,009
[207,276,345,009]
(注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカ・ドル 国債証券 249 銘柄 100% 43.8%
イギリス・ポンド 国債証券 47 銘柄 100% 6.7%
イスラエル・シュケル 国債証券 15 銘柄 100% 0.4%
オーストラリア・ドル 国債証券 26 銘柄 100% 2.5%
カナダ・ドル 国債証券 32 銘柄 100% 2.0%
シンガポール・ドル 国債証券 19 銘柄 100% 0.4%
スウェーデン・クローナ 国債証券 8 銘柄 100% 0.3%
デンマーク・クローネ 国債証券 7 銘柄 100% 0.5%
ノルウェー・クローネ 国債証券 8 銘柄 100% 0.2%
ポーランド・ズロチ 国債証券 16 銘柄 100% 0.7%
マレーシア・リンギット 国債証券 36 銘柄 100% 0.5%
メキシコ・ペソ 国債証券 15 銘柄 100% 0.8%
ユーロ 国債証券 326 銘柄 100% 41.2%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2019 年 9 月 9 日現在 2020 年 9 月 7 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
179,782,730 163,343,622
金銭信託
5,562,269 27,085,007
コール・ローン
112,848,380 158,360,534
国債証券
13,293,383,939 16,082,945,127
派生商品評価勘定
3,173,630 1,870,918
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未収利息
179,582,805 205,790,810
前払費用
17,909,951 23,733,989
流動資産合計
13,792,243,704 16,663,130,007
資産合計
13,792,243,704 16,663,130,007
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
- 2,373,372
未払金
92,941,055 29,036,624
未払解約金
1,153,226 7,612,716
その他未払費用
- 168
流動負債合計
94,094,281 39,022,880
負債合計
94,094,281 39,022,880
純資産の部
元本等
元本
※ 1 10,015,179,396 12,256,994,427
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
3,682,970,027 4,367,112,700
元本等合計
13,698,149,423 16,624,107,127
純資産合計
13,698,149,423 16,624,107,127
負債純資産合計 13,792,243,704 16,663,130,007
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2019 年 9 月 10 日
区 分
至 2020 年 9 月 7 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する
価額等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
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2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2019 年 9 月 9 日現在 2020 年 9 月 7 日現在
1. ※ 1 期首 2018 年 9 月 8 日 2019 年 9 月 10 日
期首元本額 7,543,379,126 円 10,015,179,396 円
期中追加設定元本額 2,912,481,879 円 3,334,908,979 円
期中一部解約元本額 440,681,609 円 1,093,093,948 円
期末元本額の内訳
ファンド名
新興国債券インデックスファ 17,127,669 円 63,982,469 円
ンド( FOFs 用)(適格機関投
資家専用)
ダイワファンドラップ 外国 208,931,970 円 258,222,119 円
債券インデックス エマージ
ングプラス(為替ヘッジな
し)
ダイワファンドラップオンラ 407,678,668 円 358,926,042 円
イン 外国債券インデックス
エマージングプラス(為替
ヘッジなし)
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D-I ' s 新興国債券イン 56,456,104 円 55,788,261 円
デックス
iFree 新興国債券イン 2,328,868,726 円 2,957,472,086 円
デックス
iFree 8資産バランス 1,410,629,846 円 2,065,719,756 円
DCダイワ新興国債券イン 5,371,446,714 円 6,282,460,991 円
デックスファンド
ダイワ・インデックスセレク 179,795,307 円 174,895,312 円
ト 新興国債券
ダイワ・ノーロード 新興国 34,244,392 円 39,527,391 円
債券ファンド
計 10,015,179,396 円 12,256,994,427 円
2. 期末日における受益権の総数 10,015,179,396 口 12,256,994,427 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2019 年 9 月 10 日
区 分
至 2020 年 9 月 7 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2020 年 9 月 7 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2019 年 9 月 9 日現在 2020 年 9 月 7 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
国債証券 143,130,090 8,997,064
合計 143,130,090 8,997,064
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2019 年 7 月 6
日から 2019 年 9 月 9 日まで、及び 2020 年 7 月 7 日から 2020 年 9 月 7 日まで)を指しておりま
す。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
2019 年 9 月 9 日 現在 2020 年 9 月 7 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
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売 建 - - - - 18,611,845 - 18,611,250 595
アメリカ・ドル - - - - 18,611,845 - 18,611,250 595
買 建 99,423,370 - 102,597,000 3,173,630 222,522,605 - 222,019,556 △ 503,049
インドネシア・ 15,160,000 - 15,200,000 40,000 - - - -
ルピア
トルコ・リラ 16,257,770 - 16,677,000 419,230 - - - -
ハンガリー・ - - - - 14,797,443 - 14,363,216 △ 434,227
フォリント
ポーランド・ズ - - - - 92,419,197 - 90,706,880 △ 1,712,317
ロチ
メキシコ・ペソ 68,005,600 - 70,720,000 2,714,400 75,598,601 - 77,239,080 1,640,479
ルーマニア・レ - - - - 30,029,068 - 29,802,240 △ 226,828
イ
南アフリカ・ラ - - - - 9,678,296 - 9,908,140 229,844
ンド
合計 99,423,370 - 102,597,000 3,173,630 241,134,450 - 240,630,806 △ 502,454
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2019 年 9 月 9 日現在 2020 年 9 月 7 日現在
1 口当たり純資産額 1.3677 円 1.3563 円
296/433
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
( 1 万口当たり純資産額) (13,677 円 ) (13,563 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
インドネシア・
国債証券 インドネシア・ルピア インドネシア・ルピア
ルピア
8.25% Indonesia Treasury Bond
8,250,000,000.000 8,809,515,000.000
20360515
8.75% Indonesia Treasury Bond
6,000,000,000.000 6,692,880,000.000
20310515
7.5% Indonesia Treasury Bond
5,500,000,000.000 5,583,490,000.000
20320815
7.5% Indonesia Treasury Bond
7,300,000,000.000 7,320,440,000.000
20380515
8.125% Indonesia Treasury
10,000,000,000.000 10,943,400,000.000
Bond 20240515
8.375% Indonesia Treasury
5,000,000,000.000 5,403,350,000.000
Bond 20390415
8.25% Indonesia Treasury Bond
12,000,000,000.000 13,101,840,000.000
20290515
7% Indonesia Treasury Bond
14,300,000,000.000 14,410,110,000.000
20300915
6.5% Indonesia Treasury Bond
12,500,000,000.000 13,018,375,000.000
20250615
7.5% Indonesia Treasury Bond
6,100,000,000.000 6,154,839,000.000
20350615
11% Indonesia Treasury Bond
3,600,000,000.000 4,409,568,000.000
20250915
10.5% Indonesia Treasury Bond
2,180,000,000.000 2,733,131,400.000
20300815
9.5% Indonesia Treasury Bond
2,970,000,000.000 3,467,534,400.000
20310715
8.375% Indonesia Treasury
12,824,000,000.000 14,386,476,160.000
Bond 20260915
297/433
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
8.25% Indonesia Treasury Bond
4,750,000,000.000 5,100,787,500.000
20320615
7% Indonesia Treasury Bond
10,330,000,000.000 10,693,616,000.000
20270515
7% Indonesia Treasury Bond
11,060,000,000.000 11,548,299,000.000
20220515
5.625% Indonesia Treasury
10,910,000,000.000 11,165,403,100.000
Bond 20230515
6.125% Indonesia Treasury
11,450,000,000.000 11,062,303,000.000
Bond 20280515
6.625% Indonesia Treasury
7,075,000,000.000 6,761,294,500.000
Bond 20330515
8.375% Indonesia Treasury
12,520,000,000.000 13,536,999,600.000
Bond 20340315
8.375% Indonesia Treasury
13,150,000,000.000 14,424,892,500.000
Bond 20240315
9% Indonesia Treasury Bond
11,120,000,000.000 12,630,874,400.000
20290315
インドネシア・ルピア 小計 インドネシア・ルピア
213,359,418,560.000
(1,536,187,813)
ウルグアイ・ペ
ウルグアイ・ペソ ウルグアイ・ペソ
ソ
9.875% Uruguay Government
5,300,000.000 5,485,500.000
International Bond 20220620
8.5% Uruguay Government
2,800,000.000 2,891,000.000
International Bond 20280315
ウルグアイ・ペソ 小計 ウルグアイ・ペソ
8,376,500.000
(21,025,015)
オフショア・人
オフショア・人民元 オフショア・人民元
民元
3.29% China Government Bond
4,300,000.000 4,351,815.000
20231018
3.22% China Government Bond
4,200,000.000 4,233,516.000
20251206
3.25% China Government Bond
4,800,000.000 4,845,648.000
20281122
3.19% China Government Bond
6,700,000.000 6,747,168.000
20240411
298/433
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.29% China Government Bond
5,400,000.000 5,457,240.000
20290523
3.25% China Government Bond
6,800,000.000 6,846,104.000
20260606
3.12% China Government Bond
7,000,000.000 6,987,400.000
20261205
3.13% China Government Bond
4,500,000.000 4,495,005.000
20291121
2.94% China Government Bond
4,500,000.000 4,478,940.000
20241017
2.85% China Government Bond
1,600,000.000 1,565,440.000
20270604
2.68% China Government Bond
6,300,000.000 6,070,554.000
20300521
1.99% China Government Bond
6,000,000.000 5,725,320.000
20250409
2.36% China Government Bond
1,500,000.000 1,475,490.000
20230702
オフショア・人民元 小計 オフショア・人民元
63,279,640.000
(984,631,198)
コロンビア・ペ
コロンビア・ペソ コロンビア・ペソ
ソ
9.85% Colombia Government
90,000,000.000 116,721,000.000
International Bond 20270628
4.375% Colombia Government
45,000,000.000 45,733,500.000
International Bond 20230321
7% Colombian TES 20220504
4,335,000,000.000 4,636,976,100.000
10% Colombian TES 20240724
3,650,000,000.000 4,482,273,000.000
6% Colombian TES 20280428
5,090,000,000.000 5,420,850,000.000
7.5% Colombian TES 20260826
4,310,000,000.000 4,982,575,500.000
7.75% Colombian TES 20300918
2,700,000,000.000 3,174,255,000.000
7% Colombian TES 20320630
3,000,000,000.000 3,293,880,000.000
6.25% Colombian TES 20251126
2,300,000,000.000 2,521,122,000.000
7.25% Colombian TES 20341018
2,200,000,000.000 2,407,064,000.000
5.75% Colombian TES 20271103
1,050,000,000.000 1,107,130,500.000
コロンビア・ペソ 小計 コロンビア・ペソ
32,188,580,600.000
(920,593,406)
タイ・バーツ タイ・バーツ タイ・バーツ
299/433
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4.875% Thailand Government
26,050,000.000 33,545,106.000
Bond 20290622
3.625% Thailand Government
23,300,000.000 25,244,851.000
Bond 20230616
3.85% Thailand Government
22,610,000.000 26,016,648.700
Bond 20251212
3.65% Thailand Government
30,600,000.000 31,828,896.000
Bond 20211217
3.65% Thailand Government
22,700,000.000 27,403,440.000
Bond 20310620
1.875% Thailand Government
17,200,000.000 17,615,380.000
Bond 20220617
3.4% Thailand Government Bond
20,100,000.000 24,568,632.000
20360617
2.125% Thailand Government
29,600,000.000 31,539,984.000
Bond 20261217
2% Thailand Government Bond
24,000,000.000 24,777,120.000
20221217
3.775% Thailand Government
29,000,000.000 35,827,470.000
Bond 20320625
2.875% Thailand Government
24,900,000.000 28,577,232.000
Bond 20460617
2.4% Thailand Government Bond
22,000,000.000 23,257,080.000
20231217
2.875% Thailand Government
20,000,000.000 22,479,600.000
Bond 20281217
3.3% Thailand Government Bond
21,000,000.000 24,938,760.000
20380617
1.45% Thailand Government
30,000,000.000 30,807,300.000
Bond 20241217
1.6% Thailand Government Bond
9,000,000.000 9,141,930.000
20291217
1.6% Thailand Government Bond
12,000,000.000 11,931,120.000
20350617
タイ・バーツ 小計 タイ・バーツ
429,500,549.700
(1,451,711,858)
チェコ・コルナ チェコ・コルナ チェコ・コルナ
2.5% Czech Republic
12,600,000.000 14,064,120.000
Government Bond 20280825
300/433
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5.7% Czech Republic
8,600,000.000 10,311,400.000
Government Bond 20240525
4.7% Czech Republic
10,200,000.000 11,157,780.000
Government Bond 20220912
2.4% Czech Republic
16,100,000.000 17,491,845.000
Government Bond 20250917
1% Czech Republic Government
17,900,000.000 18,125,719.000
Bond 20260626
0.95% Czech Republic
12,000,000.000 11,858,160.000
Government Bond 20300515
0.45% Czech Republic
9,900,000.000 9,912,276.000
Government Bond 20231025
0.25% Czech Republic
13,000,000.000 12,481,040.000
Government Bond 20270210
2.75% Czech Republic
12,000,000.000 13,767,840.000
Government Bond 20290723
2% Czech Republic Government
20,000,000.000 22,068,000.000
Bond 20331013
1.2% Czech Republic
10,000,000.000 10,135,000.000
Government Bond 20310313
チェコ・コルナ 小計 チェコ・コルナ
151,373,180.000
(719,022,605)
チリ・ペソ チリ・ペソ チリ・ペソ
4.5% BONOS TESORERIA PESOS
550,000,000.000 636,735,000.000
20260301
5% BONOS TESORERIA PESOS
570,000,000.000 711,360,000.000
20350301
6% BONOS TESORERIA PESOS
410,000,000.000 596,070,300.000
20430101
4.7% BONOS TESORERIA PESOS
410,000,000.000 489,277,600.000
20300901
4% BONOS TESORERIA PESOS
250,000,000.000 272,112,500.000
20230301
2.5% BONOS TESORERIA PESOS
650,000,000.000 684,794,500.000
20250301
チリ・ペソ 小計 チリ・ペソ
3,390,349,900.000
(466,512,147)
トルコ・リラ トルコ・リラ トルコ・リラ
301/433
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
9.5% Turkey Government Bond
1,660,000.000 1,587,972.600
20220112
8.5% Turkey Government Bond
790,000.000 729,881.000
20220914
7.1% Turkey Government Bond
2,780,000.000 2,441,118.000
20230308
10.4% Turkey Government Bond
680,000.000 628,857.200
20240320
9% Turkey Government Bond
1,630,000.000 1,426,282.600
20240724
8% Turkey Government Bond
2,690,000.000 2,225,921.200
20250312
10.6% Turkey Government Bond
2,570,000.000 2,326,338.300
20260211
9.2% Turkey Government Bond
2,010,000.000 1,942,343.400
20210922
11% Turkey Government Bond
2,400,000.000 2,336,400.000
20220302
11% Turkey Government Bond
2,970,000.000 2,678,643.000
20270224
10.7% Turkey Government Bond
1,900,000.000 1,827,097.000
20220817
10.5% Turkey Government Bond
1,700,000.000 1,480,428.000
20270811
12.2% Turkey Government Bond
1,400,000.000 1,373,974.000
20230118
12.4% Turkey Government Bond
2,000,000.000 1,906,740.000
20280308
16.2% Turkey Government Bond
1,400,000.000 1,501,346.000
20230614
トルコ・リラ 小計 トルコ・リラ
26,413,342.300
(377,974,928)
ドミニカ・ペソ ドミニカ・ペソ ドミニカ・ペソ
9.75% Dominican Republic
11,000,000.000 11,275,000.000
International Bond 20260605
ドミニカ・ペソ 小計 ドミニカ・ペソ
11,275,000.000
(20,520,500)
ハンガリー・
ハンガリー・フォリント ハンガリー・フォリント
フォリント
302/433
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3% Hungary Government Bond
98,500,000.000 104,961,600.000
20240626
3% Hungary Government Bond
170,000,000.000 183,224,300.000
20271027
2.5% Hungary Government Bond
89,000,000.000 91,121,760.000
20211027
1.75% Hungary Government Bond
140,000,000.000 142,783,200.000
20221026
2.75% Hungary Government Bond
130,000,000.000 138,032,700.000
20261222
6.75% Hungary Government Bond
88,000,000.000 119,636,000.000
20281022
3% Hungary Government Bond
145,000,000.000 155,122,450.000
20300821
2.5% Hungary Government Bond
160,000,000.000 168,241,600.000
20241024
3.25% Hungary Government Bond
65,000,000.000 70,928,000.000
20311022
1.5% Hungary Government Bond
40,000,000.000 40,438,800.000
20230823
6% Hungary Government Bond
131,800,000.000 152,044,480.000
20231124
7% Hungary Government Bond
125,000,000.000 139,431,250.000
20220624
5.5% Hungary Government Bond
142,500,000.000 169,988,250.000
20250624
ハンガリー・フォリント 小計 ハンガリー・フォリント
1,675,954,390.000
(585,578,464)
フィリピン・ペ
フィリピン・ペソ フィリピン・ペソ
ソ
6.25% Philippine Government
10,000,000.000 12,834,800.000
International Bond 20360114
フィリピン・ペソ 小計 フィリピン・ペソ
12,834,800.000
(28,108,212)
ブラジル・レア
ブラジル・レアル ブラジル・レアル
ル
10% Brazil Notas do Tesouro
13,310,000.000 15,014,079.300
Nacional Serie F 20230101
303/433
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
10% Brazil Notas do Tesouro
10,690,000.000 12,436,211.500
Nacional Serie F 20250101
10% Brazil Notas do Tesouro
7,250,000.000 8,546,590.000
Nacional Serie F 20270101
10% Brazil Notas do Tesouro
4,300,000.000 5,154,195.000
Nacional Serie F 20290101
10% Brazil Notas do Tesouro
500,000.000 607,755.000
Nacional Serie F 20310101
Brazil Letras do Tesouro
7,200,000.000 6,939,504.000
Nacional 20220101
Brazil Letras do Tesouro
6,100,000.000 5,734,793.000
Nacional 20220701
Brazil Letras do Tesouro
12,700,000.000 11,185,144.000
Nacional 20230701
Brazil Letras do Tesouro
11,600,000.000 9,825,316.000
Nacional 20240101
ブラジル・レアル 小計 ブラジル・レアル
75,443,587.800
(1,513,398,372)
ペルー・ソル ペルー・ソル ペルー・ソル
5.7% Peru Government Bond
730,000.000 856,421.400
20240812
6.35% Peru Government Bond
1,970,000.000 2,391,422.400
20280812
6.15% Peru Government Bond
1,850,000.000 2,153,492.500
20320812
5.94% Peru Government Bond
1,900,000.000 2,245,648.000
20290212
5.4% Peru Government Bond
1,250,000.000 1,328,762.500
20340812
5.35% Peru Government Bond
1,400,000.000 1,397,382.000
20400812
8.2% Peru Government Bond
1,965,000.000 2,611,013.400
20260812
6.9% Peru Government Bond
2,065,000.000 2,471,164.850
20370812
6.95% Peru Government Bond
1,920,000.000 2,395,104.000
20310812
ペルー・ソル 小計 ペルー・ソル
17,850,411.050
(538,011,389)
304/433
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ポーランド・ズ
ポーランド・ズロチ ポーランド・ズロチ
ロチ
5.75% Poland Government Bond
3,610,000.000 4,026,196.900
20220923
2.5% Poland Government Bond
3,740,000.000 4,073,121.800
20260725
2.5% Poland Government Bond
3,640,000.000 3,971,021.600
20270725
2.25% Poland Government Bond
3,200,000.000 3,315,680.000
20220425
2.5% Poland Government Bond
3,000,000.000 3,169,530.000
20230125
2.5% Poland Government Bond
5,500,000.000 5,913,765.000
20240425
2.75% Poland Government Bond
5,450,000.000 6,108,414.500
20291025
5.75% Poland Government Bond
1,820,000.000 1,938,263.600
20211025
4% Poland Government Bond
2,530,000.000 2,823,986.000
20231025
2.75% Poland Government Bond
4,500,000.000 4,989,330.000
20280425
3.25% Poland Government Bond
3,550,000.000 3,981,538.000
20250725
ポーランド・ズロチ 小計 ポーランド・ズロチ
44,310,847.400
(1,251,781,439)
マレーシア・リ
マレーシア・リンギット マレーシア・リンギット
ンギット
3.948% Malaysia Government
3,400,000.000 3,517,776.000
Investment Issue 20220414
4.258% Malaysia Government
1,800,000.000 2,016,972.000
Investment Issue 20270726
4.094% Malaysia Government
2,000,000.000 2,140,500.000
Investment Issue 20231130
4.369% Malaysia Government
1,700,000.000 1,926,049.000
Investment Issue 20281031
4.13% Malaysia Government
2,600,000.000 2,918,630.000
Investment Issue 20290709
3.655% Malaysia Government
1,700,000.000 1,810,908.000
Investment Issue 20241015
305/433
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.726% Malaysia Government
1,400,000.000 1,518,090.000
Investment Issue 20260331
3.465% Malaysia Government
1,500,000.000 1,622,130.000
Investment Issue 20301015
3.733% MALAYSIAN GOVERNMENT
2,350,000.000 2,555,695.500
20280615
4.181% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,740,000.000 1,878,573.600
20240715
3.955% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,850,000.000 2,018,257.500
20250915
3.8% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,400,000.000 1,477,028.000
20230817
3.9% MALAYSIAN GOVERNMENT
3,000,000.000 3,293,340.000
20261130
3.62% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,229,304.000
20211130
4.059% MALAYSIAN GOVERNMENT
3,020,000.000 3,257,583.400
20240930
3.899% MALAYSIAN GOVERNMENT
2,120,000.000 2,337,427.200
20271116
4.762% MALAYSIAN GOVERNMENT
2,600,000.000 3,135,288.000
20370407
3.757% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,400,000.000 1,469,650.000
20230420
3.906% MALAYSIAN GOVERNMENT
2,000,000.000 2,186,300.000
20260715
3.885% MALAYSIAN GOVERNMENT
2,150,000.000 2,374,460.000
20290815
3.478% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,100,000.000 1,157,838.000
20240614
マレーシア・リンギット 小計 マレーシア・リンギット
45,841,800.200
(1,175,383,757)
メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ
5.75% Mexican Bonos 20260305
18,900,000.000 19,422,585.000
8% Mexican Bonos 20471107
14,500,000.000 16,231,300.000
7.25% Mexican Bonos 20211209
10,000,000.000 10,334,700.000
8% Mexican Bonos 20240905
22,000,000.000 24,510,640.000
8% Mexican Bonos 20231207
22,750,000.000 25,015,672.500
10% Mexican Bonos 20241205
24,150,000.000 28,818,919.500
306/433
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
7.5% Mexican Bonos 20270603
30,230,000.000 33,667,755.600
10% Mexican Bonos 20361120
7,390,000.000 9,949,157.000
8.5% Mexican Bonos 20290531
30,730,000.000 36,461,145.000
8.5% Mexican Bonos 20381118
17,900,000.000 21,250,164.000
7.75% Mexican Bonos 20310529
17,950,000.000 20,411,304.000
6.5% Mexican Bonos 20220609
31,450,000.000 32,497,914.000
7.75% Mexican Bonos 20421113
17,820,000.000 19,557,271.800
7.75% Mexican Bonos 20341123
10,430,000.000 11,810,932.000
メキシコ・ペソ 小計 メキシコ・ペソ
309,939,460.400
(1,531,100,935)
ルーマニア・レ
ルーマニア・レイ ルーマニア・レイ
イ
5.85% Romania Government Bond
1,430,000.000 1,535,090.700
20230426
4.75% Romania Government Bond
1,150,000.000 1,221,357.500
20250224
5.8% Romania Government Bond
2,100,000.000 2,396,436.000
20270726
3.5% Romania Government Bond
1,090,000.000 1,105,074.700
20221219
3.25% Romania Government Bond
1,600,000.000 1,606,336.000
20240429
3.4% Romania Government Bond
1,700,000.000 1,715,045.000
20220308
4.25% Romania Government Bond
1,500,000.000 1,553,220.000
20230628
4% Romania Government Bond
1,000,000.000 1,014,940.000
20211027
5% Romania Government Bond
2,600,000.000 2,854,384.000
20290212
4.85% Romania Government Bond
1,000,000.000 1,079,220.000
20260422
3.65% Romania Government Bond
1,400,000.000 1,376,438.000
20310924
ルーマニア・レイ 小計 ルーマニア・レイ
17,457,541.900
(452,674,062)
ロシア・ルーブ
ロシア・ルーブル ロシア・ルーブル
ル
307/433
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
8.15% Russian Federal Bond -
46,760,000.000 53,306,867.600
OFZ 20270203
7.6% Russian Federal Bond -
32,910,000.000 34,781,262.600
OFZ 20220720
7% Russian Federal Bond - OFZ
14,400,000.000 15,172,704.000
20230125
7.05% Russian Federal Bond -
46,160,000.000 49,673,699.200
OFZ 20280119
7% Russian Federal Bond - OFZ
24,300,000.000 25,806,357.000
20230816
8.5% Russian Federal Bond -
31,000,000.000 36,813,120.000
OFZ 20310917
7.75% Russian Federal Bond -
43,100,000.000 48,186,231.000
OFZ 20260916
7.4% Russian Federal Bond -
59,000,000.000 62,572,450.000
OFZ 20221207
7.7% Russian Federal Bond -
45,100,000.000 50,665,791.000
OFZ 20330323
7.1% Russian Federal Bond -
35,600,000.000 38,225,856.000
OFZ 20241016
7% Russian Federal Bond - OFZ
49,000,000.000 50,572,900.000
20211215
6.5% Russian Federal Bond -
38,000,000.000 39,966,500.000
OFZ 20240228
7.25% Russian Federal Bond -
45,000,000.000 48,847,500.000
OFZ 20340510
6.9% Russian Federal Bond -
51,000,000.000 54,290,520.000
OFZ 20290523
7.95% Russian Federal Bond -
51,000,000.000 57,400,500.000
OFZ 20261007
7.4% Russian Federal Bond -
55,000,000.000 59,540,800.000
OFZ 20240717
7.15% Russian Federal Bond -
50,000,000.000 54,072,500.000
OFZ 20251112
7.65% Russian Federal Bond -
55,000,000.000 61,352,500.000
OFZ 20300410
7.7% Russian Federal Bond -
38,000,000.000 43,479,980.000
OFZ 20390316
6% Russian Federal Bond - OFZ
47,000,000.000 47,723,800.000
20271006
308/433
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ロシア・ルーブル 小計 ロシア・ルーブル
932,451,838.400
(1,324,081,611)
南アフリカ・ラ
南アフリカ・ランド 南アフリカ・ランド
ンド
10.5% REPUBLIC OF SOUTH
30,050,000.000 34,711,356.000
AFRICA 20261221
6.25% REPUBLIC OF SOUTH
11,220,000.000 7,469,378.400
AFRICA 20360331
6.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
12,580,000.000 8,028,556.000
20410228
7% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
15,940,000.000 13,166,440.000
20310228
7.75% REPUBLIC OF SOUTH
13,880,000.000 14,927,940.000
AFRICA 20230228
8.75% REPUBLIC OF SOUTH
29,520,000.000 23,125,968.000
AFRICA 20480228
8.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
17,900,000.000 14,375,132.000
20370131
8% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
22,900,000.000 21,207,690.000
20300131
8.75% REPUBLIC OF SOUTH
16,600,000.000 13,066,856.000
AFRICA 20440131
8.25% REPUBLIC OF SOUTH
15,300,000.000 13,374,342.000
AFRICA 20320331
8.875% REPUBLIC OF SOUTH
14,100,000.000 12,088,776.000
AFRICA 20350228
9% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
11,300,000.000 9,269,955.000
20400131
南アフリカ・ランド 小計 南アフリカ・ランド
184,812,389.400
(1,184,647,416)
国債証券 合計 16,082,945,127
[16,082,945,127]
合計 16,082,945,127
[16,082,945,127]
(注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
インドネシア・ルピア 国債証券 23 銘柄 100% 9.7%
ウルグアイ・ペソ 国債証券 2 銘柄 100% 0.1%
オフショア・人民元 国債証券 13 銘柄 100% 6.1%
コロンビア・ペソ 国債証券 11 銘柄 100% 5.7%
タイ・バーツ 国債証券 17 銘柄 100% 9.0%
チェコ・コルナ 国債証券 11 銘柄 100% 4.5%
チリ・ペソ 国債証券 6 銘柄 100% 2.9%
トルコ・リラ 国債証券 15 銘柄 100% 2.4%
ドミニカ・ペソ 国債証券 1 銘柄 100% 0.1%
ハンガリー・フォリント 国債証券 13 銘柄 100% 3.6%
フィリピン・ペソ 国債証券 1 銘柄 100% 0.2%
ブラジル・レアル 国債証券 9 銘柄 100% 9.4%
ペルー・ソル 国債証券 9 銘柄 100% 3.3%
ポーランド・ズロチ 国債証券 11 銘柄 100% 7.8%
マレーシア・リンギット 国債証券 21 銘柄 100% 7.3%
メキシコ・ペソ 国債証券 14 銘柄 100% 9.5%
ルーマニア・レイ 国債証券 11 銘柄 100% 2.8%
ロシア・ルーブル 国債証券 20 銘柄 100% 8.2%
南アフリカ・ランド 国債証券 12 銘柄 100% 7.4%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
「ダイワJ-REITマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2019 年 9 月 9 日現在 2020 年 9 月 7 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託
70,019,279 759,908,277
コール・ローン
1,420,564,515 4,443,029,250
310/433
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資証券
※ 2 335,680,895,490 345,406,939,740
派生商品評価勘定
475,184,000 -
未収入金
- 68,413,210
未収配当金
3,568,936,872 4,621,562,149
流動資産合計
341,215,600,156 355,299,852,626
資産合計
341,215,600,156 355,299,852,626
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
- 57,802,500
前受金
435,400,000 104,127,400
未払金
652,682,110 713,041,408
未払解約金
151,273,000 33,654,000
その他未払費用
- 4,623
流動負債合計
1,239,355,110 908,629,931
負債合計
1,239,355,110 908,629,931
純資産の部
元本等
元本
※ 1 104,354,428,940 130,880,999,900
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
235,621,816,106 223,510,222,795
元本等合計
339,976,245,046 354,391,222,695
純資産合計
339,976,245,046 354,391,222,695
負債純資産合計 341,215,600,156 355,299,852,626
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2019 年 9 月 10 日
区 分
至 2020 年 9 月 7 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 投資証券
方法
311/433
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予
想配当金額を計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2019 年 9 月 9 日現在 2020 年 9 月 7 日現在
1. ※ 1 期首 2018 年 9 月 8 日 2019 年 9 月 10 日
期首元本額 84,070,307,149 円 104,354,428,940 円
期中追加設定元本額 26,476,296,710 円 48,492,275,048 円
期中一部解約元本額 6,192,174,919 円 21,965,704,088 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワJ-REITオープン 6,467,868,523 円 5,691,649,149 円
ダイワJ-REITオープン 88,304,145,289 円 114,727,765,723 円
(毎月分配型)
ダイワJ-REITオープン 319,750,593 円 332,368,636 円
(年 1 回決算型)
DCダイワ・ターゲットイ 147,017 円 1,188,915 円
ヤー 2050
iFree J-REITイ 106,103,863 円 133,232,767 円
ンデックス
iFree 8資産バランス 609,288,680 円 1,030,596,868 円
DC・ダイワJ-REIT 4,847,475,470 円 5,330,291,237 円
オープン
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DCダイワ・ターゲットイ 2,194,356 円 2,477,304 円
ヤー 2020
DCダイワ・ターゲットイ 4,628,999 円 4,631,249 円
ヤー 2030
DCダイワ・ターゲットイ 1,391,836 円 2,800,390 円
ヤー 2040
ダイワ・ノーロード J-R 60,130,254 円 100,959,881 円
EITファンド
ダイワファンドラップ J- 1,230,384,800 円 1,710,148,234 円
REITインデックス
ダイワJ-REITインデッ 804,740,012 円 262,363,036 円
クス(ダイワSMA専用)
ダイワファンドラップオンラ 359,689,776 円 412,746,462 円
イン J-REITインデッ
クス
ダイワ・インデックスセレク 1,236,489,472 円 1,137,780,049 円
ト J-REIT
計 104,354,428,940 円 130,880,999,900 円
2. 期末日における受益権の総数 104,354,428,940 口 130,880,999,900 口
3. ※ 2 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠 先物取引に係る差入委託証拠
金代用有価証券として以下の 金代用有価証券として以下の
とおり差入を行っておりま とおり差入を行っておりま
す。 す。
投資証券 478,800,000 円 投資証券 4,479,350,000 円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2019 年 9 月 10 日
区 分
至 2020 年 9 月 7 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
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2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、
信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不
動産投信指数先物取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2020 年 9 月 7 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2019 年 9 月 9 日現在 2020 年 9 月 7 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
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投資証券 38,568,584,401 29,151,211,333
合計 38,568,584,401 29,151,211,333
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2019 年 3 月
16 日から 2019 年 9 月 9 日まで、及び 2020 年 3 月 17 日から 2020 年 9 月 7 日まで)を指してお
ります。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
不動産投信関連
2019 年 9 月 9 日 現在 2020 年 9 月 7 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引
不動産投信
指数先物取引
買 建 -
3,803,600,000 4,279,000,000 475,400,000 8,966,475,000 - 8,909,250,000 △ 57,225,000
合計 3,803,600,000 - 4,279,000,000 475,400,000 8,966,475,000 - 8,909,250,000 △ 57,225,000
(注) 1. 時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2019 年 9 月 9 日現在 2020 年 9 月 7 日現在
1 口当たり純資産額 3.2579 円 2.7077 円
( 1 万口当たり純資産額) (32,579 円 ) (27,077 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
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(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
(円)
エスコンジャパンリート 6,295 637,054,000
投資証券
サンケイリアルエステート 9,425 856,732,500
SOSILA 物流リート投 8,581 1,142,989,200
日本アコモデーションファンド投資法人 12,799 7,999,375,000
MCUBS MidCity投資法人 47,129 3,694,913,600
森ヒルズリート 45,246 5,990,570,400
産業ファンド 54,443 9,707,186,900
アドバンス・レジデンス 36,586 11,231,902,000
ケネディクス・レジデンシャル・ネクス
25,128 4,668,782,400
ト投資法人
API投資法人 19,300 7,777,900,000
GLP投資法人 110,750 18,019,025,000
コンフォリア・レジデンシャル 16,808 5,311,328,000
日本プロロジスリート 58,280 20,135,740,000 ※
星野リゾート・リート 5,861 2,822,071,500
ONEリート投資法人 6,004 1,472,180,800
イオンリート投資 39,067 4,434,104,500
ヒューリックリート投資法 31,009 4,248,233,000
日本リート投資法人 12,511 4,485,193,500
インベスコ・オフィス・ J リート 247,452 3,555,885,240
積水ハウス・リート投資 113,288 8,428,627,200
トーセイ・リート投資法人 8,521 907,486,500
ケネディクス商業リート 14,163 3,045,045,000
ヘルスケア & メディカル投資 8,215 990,729,000
サムティ・レジデンシャル 7,414 736,951,600
野村不動産マスターF 124,555 16,241,972,000 ※
いちごホテルリート投資 6,735 467,409,000
ラサールロジポート投資 42,923 7,408,509,800
スターアジア不動産投 39,573.9 1,721,464,650
マリモ地方創生リート 3,609 368,839,800
三井不ロジパーク 11,036 5,793,900,000
大江戸温泉リート 6,217 391,671,000
投資法人みらい 41,598 1,582,803,900
森トラスト・ホテルリート投 8,342 875,910,000
三菱地所物流 REIT 8,667 3,648,807,000
CRE ロジスティクスファンド 10,511 1,576,650,000
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ザイマックス・リート 5,901 510,436,500
タカラレーベン不動産投 11,574 981,475,200
伊藤忠アドバンスロジ 12,162 1,744,030,800
日本ビルファンド 37,299 23,199,978,000 ※
ジャパンリアルエステイト 38,517 22,070,241,000 ※
日本リテールファンド 72,796 11,552,725,200
オリックス不動産投資 76,744 11,895,320,000
日本プライムリアルティ 23,980 7,589,670,000
プレミア投資法人 34,789 4,192,074,500
東急リアル・エステート 25,824 3,571,459,200
グローバル・ワン不動産投資法人 26,746 2,784,258,600
ユナイテッド・アーバン投資法人 82,373 9,398,759,300
森トラスト総合リート 27,528 3,743,808,000
インヴィンシブル投資法人 161,052 4,960,401,600
フロンティア不動産投資 12,782 4,428,963,000
平和不動産リート 23,986 2,856,732,600
日本ロジスティクスファンド投資法人 25,166 7,056,546,400
福岡リート投資法人 19,920 2,675,256,000
ケネディクス・オフィス投資法人 11,915 7,315,810,000
いちごオフィスリート投資法人 31,955 2,367,865,500
大和証券オフィス投資法人 8,206 4,841,540,000
阪急阪神リート投資法人 17,398 2,037,305,800
スターツプロシード投資法人 5,998 1,194,201,800
大和ハウスリート投資法人 54,956 14,563,340,000
ジャパン・ホテル・リート投資法人 124,079 6,011,627,550
大和証券リビング投資法人 48,592 5,107,019,200
ジャパンエクセレント投資法人 35,740 4,378,150,000
投資証券 合計 345,406,939,740
合計 345,406,939,740
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注) ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
日本プロロジスリート 3,500 口 野村不動産マスターF 4,000 口
日本ビルファンド 2,300 口 ジャパンリアルエステイト 2,300 口
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2019 年 9 月 9 日現在 2020 年 9 月 7 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
33,874,213 48,519,710
金銭信託
13,143,036 62,073,225
コール・ローン
266,648,425 362,929,529
投資信託受益証券
177,901,699 26,132,652
投資証券
24,277,172,699 26,170,300,071
派生商品評価勘定
17,716,516 9,397,363
未収入金
1,748,342 701,114
未収配当金
20,654,985 29,200,354
差入委託証拠金
72,396,468 240,195,819
流動資産合計
24,881,256,383 26,949,449,837
資産合計
24,881,256,383 26,949,449,837
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
332,757 7,181,605
未払金
24,932,719 26,196,319
未払株式払込金
701,386 -
未払解約金
12,567,200 12,817,000
その他未払費用
- 474
流動負債合計
38,534,062 46,195,398
負債合計
38,534,062 46,195,398
純資産の部
元本等
元本
※ 1 10,095,442,480 12,710,434,181
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
14,747,279,841 14,192,820,258
元本等合計
24,842,722,321 26,903,254,439
純資産合計
24,842,722,321 26,903,254,439
負債純資産合計 24,881,256,383 26,949,449,837
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2019 年 9 月 10 日
区 分
至 2020 年 9 月 7 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(3) 投資証券
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移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日におい
て、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定
していない場合には入金日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
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(貸借対照表に関する注記)
区 分 2019 年 9 月 9 日現在 2020 年 9 月 7 日現在
1. ※ 1 期首 2018 年 9 月 8 日 2019 年 9 月 10 日
期首元本額 8,231,121,083 円 10,095,442,480 円
期中追加設定元本額 2,835,957,978 円 5,387,342,068 円
期中一部解約元本額 971,636,581 円 2,772,350,367 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワファンドラップ 外国 4,757,864,319 円 5,923,738,240 円
REITインデックス(為替
ヘッジあり)
ダイワファンドラップ 外国 744,491,511 円 1,095,052,315 円
REITインデックス(為替
ヘッジなし)
ダイワファンドラップオンラ 337,120,998 円 350,937,429 円
イン 外国REITインデッ
クス(為替ヘッジあり)
ダイワファンドラップオンラ 230,353,697 円 256,912,078 円
イン 外国REITインデッ
クス(為替ヘッジなし)
D-I ' s グローバルREI 1,218,540 円 2,351,557 円
Tインデックス
DCダイワ・ターゲットイ 162,858 円 1,557,802 円
ヤー 2050
iFree 外国REITイ 88,594,922 円 118,408,376 円
ンデックス
iFree 8資産バランス 784,640,527 円 1,321,841,726 円
グローバル・リート・イン -円 29,687,634 円
デックスファンド(資産形成
型)
グローバル・リート・イン -円 18,871,924 円
デックスファンド(毎月決算
型)
DCダイワ・グローバルRE 2,079,374,904 円 2,645,406,694 円
ITインデックスファンド
DCダイワ・ターゲットイ 2,785,747 円 3,233,380 円
ヤー 2020
DCダイワ・ターゲットイ 6,019,823 円 6,024,373 円
ヤー 2030
DCダイワ・ターゲットイ 1,604,642 円 3,635,506 円
ヤー 2040
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ダイワバランスファンド -円 249,211,041 円
2020-07 (適格機関投資家専
用)
ダイワ・インデックスセレク 250,529,311 円 254,423,431 円
ト グローバルREIT
ダイワ・ノーロード グロー 33,216,198 円 51,363,816 円
バルREITファンド
ダイワ外国REITインデッ 564,064,704 円 172,589,274 円
クス(為替ヘッジあり)(ダ
イワSMA専用)
ダイワ外国REITインデッ 213,399,779 円 205,187,585 円
クス(為替ヘッジなし)(ダ
イワSMA専用)
計 10,095,442,480 円 12,710,434,181 円
2. 期末日における受益権の総数 10,095,442,480 口 12,710,434,181 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2019 年 9 月 10 日
区 分
至 2020 年 9 月 7 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不
動産投信指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の
売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に
従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
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4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2020 年 9 月 7 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2019 年 9 月 9 日現在 2020 年 9 月 7 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 6,580,740 △ 3,191
投資証券 2,180,917,198 △ 4,945,220,898
合計 2,187,497,938 △ 4,945,224,089
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2018 年 12 月
1 日から 2019 年 9 月 9 日まで、及び 2019 年 12 月 3 日から 2020 年 9 月 7 日まで)を指しており
ます。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 不動産投信関連
2019 年 9 月 9 日 現在 2020 年 9 月 7 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
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1年超 1年超
市場取引
不動産投信
指数先物取引
買 建 365,176,630 - 380,125,718 14,949,088 721,672,433 - 723,152,137 1,479,704
合計 365,176,630 - 380,125,718 14,949,088 721,672,433 - 723,152,137 1,479,704
(注) 1. 時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2019 年 9 月 9 日 現在 2020 年 9 月 7 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
買 建 250,013,229 - 252,447,900 2,434,671 433,116,146 - 433,852,200 736,054
アメリカ・ドル 121,722,775 - 122,751,000 1,028,225 309,171,136 - 310,460,400 1,289,264
イギリス・ポンド 2,560,520 - 2,624,000 63,480 - - - -
カナダ・ドル 7,936,247 - 8,105,000 168,753 - - - -
ユーロ 117,793,687 - 118,967,900 1,174,213 123,945,010 - 123,391,800 △ 553,210
合計 250,013,229 - 252,447,900 2,434,671 433,116,146 - 433,852,200 736,054
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
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① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2019 年 9 月 9 日現在 2020 年 9 月 7 日現在
1 口当たり純資産額 2.4608 円 2.1166 円
( 1 万口当たり純資産額) (24,608 円 ) (21,166 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託
アメリカ・ドル アメリカ・ドル
受益証券
VANGUARD REAL ESTATE ETF
3,000.000 245,700.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
245,700.000
(26,132,652)
投資信託受益証券 合計 26,132,652
[26,132,652]
投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST
26,300 350,316.000
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP
13,700 61,239.000
URBAN EDGE PROPERTIES
21,982 254,551.560
XENIA HOTELS & RESORTS INC
25,400 240,538.000
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AVALONBAY COMMUNITIES INC
30,700 4,976,470.000
SIMON PROPERTY GROUP INC
66,747 4,688,309.280
BOSTON PROPERTIES INC
31,500 2,766,015.000
APARTMENT INVT & MGMT CO -A
32,467 1,215,889.150
VORNADO REALTY TRUST
34,664 1,274,941.920
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI
16,300 386,799.000
NATIONAL STORAGE AFFILIATES
12,700 433,832.000
NEXPOINT RESIDENTIAL
4,800 194,112.000
QTS REALTY TRUST INC-CL A
12,900 841,725.000
EQUITY RESIDENTIAL
76,300 4,433,793.000
APPLE HOSPITALITY REIT INC
43,800 486,180.000
EPR PROPERTIES
16,100 553,035.000
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH
3,500 26,390.000
CITY OFFICE REIT INC
9,300 75,051.000
GLOBAL NET LEASE INC
19,833 347,275.830
EQUINIX INC
19,200 14,441,856.000
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST
15,529 402,822.260
CHATHAM LODGING TRUST
7,400 58,534.000
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT
7,100 110,902.000
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES
11,300 454,938.000
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN
25,700 310,327.500
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I
4,200 199,584.000
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC
4,113 10,282.500
HOST HOTELS & RESORTS INC
153,900 1,837,566.000
AMERICAN HOMES 4 RENT- A
55,708 1,596,034.200
CORESITE REALTY CORP
8,600 1,003,362.000
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN
32,600 783,704.000
RLJ LODGING TRUST
35,871 360,503.550
FARMLAND PARTNERS INC
2,900 19,140.000
PHYSICIANS REALTY TRUST
43,900 827,954.000
CYRUSONE INC
24,800 1,931,176.000
KIMCO REALTY CORP
94,400 1,195,104.000
GLOBAL MEDICAL REIT INC
7,000 93,870.000
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A
47,650 1,266,537.000
WHITESTONE REIT
8,500 56,185.000
GAMING AND LEISURE PROPERTIE
44,691 1,682,616.150
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A
27,200 421,872.000
PARK HOTELS & RESORTS INC
51,680 547,291.200
COLONY CAPITAL INC
105,011 287,730.140
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INVITATION HOMES INC
118,697 3,403,042.990
JBG SMITH PROPERTIES
25,132 698,669.600
CLIPPER REALTY INC
1,400 9,226.000
GLADSTONE LAND CORP
4,500 68,850.000
AMERICOLD REALTY TRUST
43,200 1,639,008.000
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT
14,300 312,312.000
VICI PROPERTIES INC
102,300 2,340,624.000
RETAIL VALUE INC
2,815 35,581.600
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A
12,500 140,125.000
BRT APARTMENTS CORP
1,300 17,056.000
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP
10,100 99,889.000
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER
4,600 541,512.000
SAFEHOLD INC
2,600 151,918.000
WASHINGTON PRIME GROUP INC
29,960 20,028.260
AMERICAN FINANCE TRUST INC
22,400 153,664.000
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY
20,100 367,428.000
CORECIVIC INC
25,224 239,375.760
COREPOINT LODGING INC
6,700 38,726.000
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC
3,400 46,342.000
STORE CAPITAL CORP
48,600 1,356,426.000
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC
22,400 135,520.000
LIFE STORAGE INC
10,000 1,077,000.000
AMERICAN ASSETS TRUST INC
10,100 264,115.000
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN
20,082 243,795.480
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A
9,200 62,192.000
PARAMOUNT GROUP INC
40,700 306,878.000
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A
29,200 194,764.000
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN
26,800 1,267,908.000
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC
23,700 288,903.000
STAG INDUSTRIAL INC
32,500 1,050,075.000
VENTAS INC
81,379 3,626,248.240
CARETRUST REIT INC
19,603 381,670.410
GEO GROUP INC/THE
24,100 265,582.000
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC
64,300 838,472.000
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU
10,600 251,538.000
SABRA HEALTH CARE REIT INC
44,987 690,100.580
UMH PROPERTIES INC
8,600 124,700.000
IRON MOUNTAIN INC
62,200 1,875,952.000
TERRENO REALTY CORP
14,400 832,176.000
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VEREIT INC
235,208 1,634,695.600
SPIRIT REALTY CAPITAL INC
22,320 814,010.400
SUN COMMUNITIES INC
21,400 3,117,766.000
ACADIA REALTY TRUST
17,011 206,853.760
ALEXANDER'S INC
400 106,428.000
PROLOGIS INC
160,519 16,173,894.440
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
27,500 4,576,825.000
BRANDYWINE REALTY TRUST
34,700 388,640.000
SAUL CENTERS INC
2,400 67,800.000
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES
22,945 4,201.220
MACK-CALI REALTY CORP
20,200 267,246.000
CAMDEN PROPERTY TRUST
21,300 1,984,947.000
COUSINS PROPERTIES INC
31,606 943,123.040
SITE CENTERS CORP
31,878 264,587.400
DUKE REALTY CORP
80,400 3,068,868.000
EASTGROUP PROPERTIES INC
8,300 1,095,102.000
ESSEX PROPERTY TRUST INC
14,267 3,199,517.420
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR
27,800 1,155,924.000
FEDERAL REALTY INVS TRUST
15,400 1,263,724.000
GETTY REALTY CORP
7,703 224,465.420
WELLTOWER INC
91,100 5,568,032.000
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
117,500 3,331,125.000
HIGHWOODS PROPERTIES INC
22,100 815,932.000
SERVICE PROPERTIES TRUST
36,500 322,112.500
HEALTHCARE REALTY TRUST INC
28,800 852,768.000
EQUITY COMMONWEALTH
25,875 808,593.750
KILROY REALTY CORP
23,100 1,337,490.000
LTC PROPERTIES INC
8,400 313,236.000
LEXINGTON REALTY TRUST
60,000 676,200.000
MID-AMERICA APARTMENT COMM
24,928 2,950,228.800
MACERICH CO/THE
21,979 181,766.330
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
39,800 2,611,676.000
NATL HEALTH INVESTORS INC
9,600 614,016.000
NATIONAL RETAIL PROPERTIES
37,500 1,404,375.000
REALTY INCOME CORP
74,917 4,822,407.290
CORPORATE OFFICE PROPERTIES
24,000 580,080.000
PENN REAL ESTATE INVEST TST
8,600 8,686.000
PUBLIC STORAGE
32,800 6,958,192.000
PS BUSINESS PARKS INC/CA
4,300 539,177.000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
REGENCY CENTERS CORP
37,020 1,537,440.600
RPT REALTY
17,800 114,454.000
TANGER FACTORY OUTLET CENTER
17,600 103,312.000
SL GREEN REALTY CORP
16,700 821,473.000
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST
49,000 193,305.000
TAUBMAN CENTERS INC
13,300 508,858.000
URSTADT BIDDLE - CLASS A
6,000 58,740.000
UDR INC
64,400 2,273,964.000
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME
2,600 178,126.000
WP CAREY INC
37,600 2,633,880.000
WASHINGTON REIT
17,800 390,710.000
WEINGARTEN REALTY INVESTORS
25,900 484,848.000
ASHFORD HOSPITALITY TRUST
1,130 3,299.600
AGREE REALTY CORP
11,700 776,997.000
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS
49,548 1,575,626.400
CUBESMART 42,200 1,347,868.000
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC
45,526 390,157.820
DIGITAL REALTY TRUST INC
58,478 8,489,836.040
CEDAR REALTY TRUST INC
10,800 9,396.000
EXTRA SPACE STORAGE INC
28,200 3,055,470.000
HERSHA HOSPITALITY TRUST
7,875 52,841.250
INVESTORS REAL ESTATE TRUST
2,460 172,544.400
KITE REALTY GROUP TRUST
18,950 238,580.500
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR
21,000 304,920.000
ONE LIBERTY PROPERTIES INC
2,223 42,659.370
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES
29,300 1,049,526.000
GLADSTONE COMMERCIAL CORP
6,300 117,180.000
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO
42,342 245,160.180
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
115,300 2,121,520.000
FRANKLIN STREET PROPERTIES C
21,000 92,610.000
DOUGLAS EMMETT INC
35,000 973,700.000
RETAIL PROPERTIES OF AME - A
46,700 322,697.000
MANULIFE US REAL ESTATE INV
320,562 238,818.690
ARA US HOSPITALITY TRUST
87,800 31,608.000
EAGLE HOSPITALITY TRUST
90,000 12,330.000
PRIME US REIT
99,000 78,705.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
185,261,622.380
(19,704,426,157)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド
ド
ASSURA PLC
565,520 452,416.000
CAPITAL & REGIONAL PLC
10,000 7,000.000
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC
129,570 89,273.730
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT
177,710 117,644.020
PICTON PROPERTY INCOME LTD
121,110 84,413.670
REGIONAL REIT LTD
81,310 57,892.720
NEWRIVER REIT PLC
69,330 38,894.130
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE
183,290 242,309.380
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC
135,490 149,851.940
LXI REIT PLC
118,038 129,369.640
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING
75,200 81,216.000
AEW UK REIT PLC
25,610 19,745.310
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS
150,000 98,250.000
RDI REIT PLC
41,036 36,316.860
LAND SECURITIES GROUP PLC
159,931 870,184.570
SEGRO PLC
253,460 2,325,748.960
HAMMERSON PLC
31,984 84,821.560
UNITE GROUP PLC/THE
84,760 803,524.800
BRITISH LAND CO PLC
201,570 711,138.960
GREAT PORTLAND ESTATES PLC
53,581 312,805.870
DERWENT LONDON PLC
22,890 620,319.000
PRIMARY HEALTH PROPERTIES
283,370 430,722.400
WORKSPACE GROUP PLC
26,460 143,942.400
SAFESTORE HOLDINGS PLC
43,930 336,064.500
SHAFTESBURY PLC
47,850 255,279.750
BIG YELLOW GROUP PLC
34,960 367,779.200
LONDONMETRIC PROPERTY PLC
193,150 443,858.700
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM
121,600 34,899.200
TRITAX BIG BOX REIT PLC
357,260 551,609.440
ELITE COMMERCIAL REIT
51,300 33,858.000
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
9,931,150.710
(1,399,597,070)
イスラエル・
イスラエル・シュケル
シュケル
REIT 1 LTD
28,840 377,515.600
イスラエル・シュケル 小計 イスラエル・シュケル
377,515.600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(11,918,167)
オーストラリ
オーストラリア・ドル
ア・ドル
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR
63,380 171,126.000
CROMWELL PROPERTY GROUP
396,284 348,729.920
RURAL FUNDS GROUP
78,595 176,838.750
WAYPOINT REIT
159,830 426,746.100
CHARTER HALL LONG WALE REIT
98,668 493,340.000
CENTURIA OFFICE REIT
84,950 174,147.500
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA
241,860 532,092.000
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR
57,547 192,206.980
NATIONAL STORAGE REIT
206,195 387,646.600
APN INDUSTRIA REIT
29,760 75,292.800
GDI PROPERTY GROUP
123,310 130,092.050
SCENTRE GROUP
1,164,910 2,539,503.800
ARENA REIT
59,890 152,719.500
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS
38,300 120,645.000
BWP TRUST
105,550 421,144.500
DEXUS 242,530 2,194,896.500
GPT GROUP
433,000 1,636,740.000
CHARTER HALL RETAIL REIT
107,400 358,716.000
MIRVAC GROUP
874,460 1,845,110.600
STOCKLAND 530,010 1,945,136.700
ABACUS PROPERTY GROUP
81,120 227,136.000
GOODMAN GROUP
364,610 6,617,671.500
VICINITY CENTRES
878,900 1,217,276.500
CHARTER HALL GROUP
105,060 1,314,300.600
INGENIA COMMUNITIES GROUP
59,660 274,436.000
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
23,973,691.900
(1,857,961,123)
カナダ・ドル カナダ・ドル
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT
13,100 116,459.000
SLATE GROCERY REIT
3,100 32,674.000
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE
10,200 175,746.000
SLATE OFFICE REIT
5,100 19,329.000
MINTO APARTMENT REAL ESTATE
4,200 73,374.000
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT
19,700 227,732.000
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI
14,700 173,313.000
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E
11,200 65,632.000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I
8,500 144,755.000
GRANITE REAL ESTATE INVESTME
6,200 470,642.000
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE
14,900 162,410.000
INTERRENT REAL ESTATE INVEST
13,500 167,400.000
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN
24,700 337,649.000
CHOICE PROPERTIES REIT
33,700 415,858.000
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI
4,200 63,252.000
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR
11,900 165,886.000
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV
16,300 341,648.000
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA
18,600 815,610.000
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U
21,790 154,273.200
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS
32,566 339,989.040
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
34,300 512,442.000
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV
5,400 103,626.000
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST
4,700 138,744.000
NORTHVIEW APARTMENT REAL EST
7,400 253,006.000
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME
9,500 123,120.000
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT
13,300 501,144.000
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
6,095,713.240
(495,764,359)
シンガポール・
シンガポール・ドル
ドル
KEPPEL DC REIT
266,483 775,465.530
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST
126,200 55,528.000
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC
455,000 427,700.000
AIMS APAC REIT
89,000 105,020.000
FRASERS HOSPITALITY TRUST
121,800 53,592.000
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI
548,890 751,979.300
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME
86,000 64,930.000
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL
143,900 93,535.000
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST
645,475 1,065,033.750
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
672,616 2,206,180.480
CAPITALAND MALL TRUST
641,500 1,238,095.000
SUNTEC REIT
506,300 713,883.000
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
676,100 1,386,005.000
KEPPEL REIT
433,400 463,738.000
ASCOTT RESIDENCE TRUST
417,456 375,710.400
ESR-REIT 459,902 183,960.800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CDL HOSPITALITY TRUSTS
161,600 179,376.000
FRASERS CENTREPOINT TRUST
164,168 433,403.520
STARHILL GLOBAL REIT
308,800 135,872.000
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS
179,396 204,511.440
PARKWAYLIFE REAL ESTATE
86,300 332,255.000
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL
467,200 54,195.200
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST
343,180 1,053,562.600
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST
244,500 156,480.000
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST
468,484 927,598.320
FAR EAST HOSPITALITY TRUST
182,100 100,155.000
SPH REIT
166,600 145,775.000
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI
202,100 97,008.000
SABANA SHARIAH COMP IND REIT
219,400 82,275.000
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I
541,063 200,193.310
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
14,063,016.650
(1,095,790,258)
ニュージーラン
ニュージーランド・ドル
ド・ドル
ARGOSY PROPERTY LTD
158,520 214,002.000
KIWI PROPERTY GROUP LTD
320,920 332,152.200
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR
76,800 233,472.000
GOODMAN PROPERTY TRUST
248,220 564,700.500
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL
219,820 368,198.500
ニュージーランド・ドル 小計 ニュージーランド・ドル
1,712,525.200
(122,257,174)
ユーロ ユーロ
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
28,920 353,402.400
HAMBORNER REIT AG
11,980 102,165.440
WERELDHAVE NV
6,470 45,937.000
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 25,690 993,432.300
EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV
8,230 79,584.100
NSI NV
3,231 95,314.500
VASTNED RETAIL NV
3,750 92,250.000
ICADE 5,240 275,624.000
ALTAREA 740 90,280.000
GECINA SA
10,241 1,137,775.100
KLEPIERRE 37,740 521,378.100
COVIVIO 8,992 545,364.800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MERCIALYS 4,030 22,406.800
AEDIFICA 4,964 497,392.800
COFINIMMO 4,500 543,600.000
BEFIMMO 4,420 170,833.000
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES
4,610 100,037.000
RETAIL ESTATES
1,940 110,580.000
WAREHOUSES DE PAUW SCA
24,150 709,285.500
MONTEA 2,150 218,870.000
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ
6,240 19,500.000
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM
10,530 44,331.300
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI
45,533 316,909.680
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
66,100 469,971.000
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES
82,050 115,198.200
HIBERNIA REIT PLC
116,240 132,513.600
ユーロ 小計 ユーロ
7,803,936.620
(982,281,502)
韓国・ウォン 韓国・ウォン
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD
6,000 39,900,000.000
LOTTE REIT CO LTD
17,960 91,057,200.000
韓国・ウォン 小計 韓国・ウォン
130,957,200.000
(11,746,861)
香港・ドル 香港・ドル
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN
349,000 1,291,300.000
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST
193,000 712,170.000
FORTUNE REIT
311,000 2,074,370.000
PROSPERITY REIT
300,000 696,000.000
LINK REIT
461,400 29,068,200.000
CHAMPION REIT
431,000 1,767,100.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
35,609,140.000
(488,557,400)
投資証券 合計 26,170,300,071
[26,170,300,071]
合計 26,196,432,723
[26,196,432,723]
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
組入
投資信託 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
受益証券 対する比率
時価比率
時価比率
投資信託
アメリカ・ドル 1 銘柄
0.1% 99.9% 75.4%
受益証券
投資証券 157 銘柄
イギリス・ポンド 投資証券 30 銘柄 -% 100% 5.3%
イスラエル・シュケル 投資証券 1 銘柄 -% 100% 0.0%
オーストラリア・ドル 投資証券 25 銘柄 -% 100% 7.1%
カナダ・ドル 投資証券 26 銘柄 -% 100% 1.9%
シンガポール・ドル 投資証券 30 銘柄 -% 100% 4.2%
ニュージーランド・ドル 投資証券 5 銘柄 -% 100% 0.5%
ユーロ 投資証券 26 銘柄 -% 100% 3.7%
韓国・ウォン 投資証券 2 銘柄 -% 100% 0.0%
香港・ドル 投資証券 6 銘柄 -% 100% 1.9%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
52 年大蔵省令第 38 号)並びに同規則第 38 条の 3 及び第 57 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
する規則」(平成 12 年総理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間( 2020 年 9 月 8 日か
ら 2021 年 3 月 7 日まで)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けており
ます。
【中間財務諸表】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
iFree 8資産バランス
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
当中間計算期間末
2021年3月7日現在
資産の部
流動資産
21,495,454
金銭信託
323,159,746
コール・ローン
27,063,632,706
親投資信託受益証券
27,408,287,906
流動資産合計
27,408,287,906
資産合計
負債の部
流動負債
32,855,410
未払解約金
2,694,440
未払受託者報酬
26,944,793
未払委託者報酬
312
未払利息
1,010,336
その他未払費用
63,505,291
流動負債合計
63,505,291
負債合計
純資産の部
元本等
20,650,977,445
※1
元本
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△) 6,693,805,170
537,711,628
(分配準備積立金)
27,344,782,615
元本等合計
27,344,782,615
純資産合計
27,408,287,906
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
当中間計算期間
自 2020年9月8日
至 2021年3月7日
営業収益
135
受取利息
2,638,139,868
有価証券売買等損益
2,638,140,003
営業収益合計
営業費用
40,200
支払利息
2,694,440
受託者報酬
26,944,793
委託者報酬
1,011,380
その他費用
30,690,813
営業費用合計
2,607,449,190
営業利益又は営業損失(△)
2,607,449,190
経常利益又は経常損失(△)
2,607,449,190
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 125,549,444
期首剰余金又は期首欠損金(△) 3,648,948,547
995,919,998
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
995,919,998
額
432,963,121
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
432,963,121
額
6,693,805,170
中間剰余金又は中間欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3) 【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
当中間計算期間
区 分 自 2020 年 9 月 8 日
至 2021 年 3 月 7 日
有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
当中間計算期間末
区 分
2021 年 3 月 7 日現在
1. ※ 1 期首元本額 18,838,006,602 円
期中追加設定元本額 4,019,672,590 円
期中一部解約元本額 2,206,701,747 円
2. 中間計算期間末日における 20,650,977,445 口
受益権の総数
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
当中間計算期間
区 分 自 2020 年 9 月 8 日
至 2021 年 3 月 7 日
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
当中間計算期間末
区 分
2021 年 3 月 7 日現在
1. 金融商品の時価及び中間貸借対 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
照表計上額との差額 上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
当中間計算期間末
2021 年 3 月 7 日現在
該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
当中間計算期間末
2021 年 3 月 7 日現在
1 口当たり純資産額 1.3241 円
( 1 万口当たり純資産額) (13,241 円 )
(参考)
当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックス
マザーファンド」受益証券、「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」
受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券、「外国債券インデッ
クスマザーファンド」受益証券、「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」受益証券、「ダ
イワJ-REITマザーファンド」受益証券及び「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザー
ファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託
受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次の
とおりであります。
「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2021 年 3 月 7 日現在
金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン
15,035,413,920
340/433
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株式
※ 2 ※ 3 166,472,460,650
派生商品評価勘定
30,129,500
未収配当金
234,256,757
未収利息
1,133,204
その他未収収益
※ 4 29,082,759
流動資産合計
181,802,476,790
資産合計
181,802,476,790
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
21,314,600
前受金
8,254,200
未払解約金
116,956,070
未払利息
14,598
受入担保金
12,762,861,510
流動負債合計
12,909,400,978
負債合計
12,909,400,978
純資産の部
元本等
元本
※ 1 133,369,245,633
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
35,523,830,179
元本等合計
168,893,075,812
純資産合計
168,893,075,812
負債純資産合計 181,802,476,790
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020 年 9 月 8 日
区 分
至 2021 年 3 月 7 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 株式
方法
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
当金額を計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2021 年 3 月 7 日現在
1. ※ 1 期首 2020 年 9 月 8 日
期首元本額 145,237,517,692 円
期中追加設定元本額 7,795,345,365 円
期中一部解約元本額 19,663,617,424 円
期末元本額の内訳
ファンド名
トピックス・インデックス 3,053,187,343 円
ファンド
ダイワ・トピックス・イン 6,358,254,605 円
デックスファンドVA
適格機関投資家専用・ダイ 929,122 円
ワ・トピックスインデックス
ファンドVA2
ダイワ国内重視バランスファ 27,283,689 円
ンド30VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国内重視バランスファ 558,806,286 円
ンド50VA ( 一般投資家私
募 )
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ダイワ国際分散バランスファ 26,962,746 円
ンド30VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 789,444,629 円
ンド50VA ( 一般投資家私
募 )
日本株式インデックスファン 144,559,543 円
ド( FOFs 用)(適格機関投資
家専用)
D-I ' s TOPIXイン 32,029,980 円
デックス
DCダイワ・ターゲットイ 44,996,462 円
ヤー 2050
iFree TOPIXイン 2,931,383,354 円
デックス
iFree 8資産バランス 2,640,103,371 円
iFree 年金バランス 287,396,188 円
DCダイワ日本株式インデッ 65,062,661,535 円
クス
ダイワ・ライフ・バランス3 2,846,637,211 円
0
ダイワ・ライフ・バランス5 3,691,573,276 円
0
ダイワ・ライフ・バランス7 3,404,794,976 円
0
年金ダイワ日本株式インデッ 5,353,724,841 円
クス
DCダイワ・ターゲットイ 48,657,335 円
ヤー 2030
DCダイワ・ターゲットイ 39,911,630 円
ヤー 2040
ダイワつみたてインデックス 899,469,297 円
日本株式
ダイワつみたてインデックス 10,862,841 円
バランス30
ダイワつみたてインデックス 7,946,508 円
バランス50
ダイワつみたてインデックス 12,120,526 円
バランス70
ダイワ世界バランスファンド 122,070,962 円
40VA
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ダイワ世界バランスファンド 131,346,461 円
60VA
ダイワ・バランスファンド3 6,903,259,425 円
5VA
ダイワ・バランスファンド2 606,155,183 円
5VA(適格機関投資家専
用)
ダイワ国内バランスファンド 86,777,082 円
25VA(適格機関投資家専
用)
ダイワ国内バランスファンド 157,868,952 円
30VA(適格機関投資家専
用)
ダイワ・ノーロード TOP 144,913,259 円
IXファンド
ダイワファンドラップ TO 10,250,226,981 円
PIXインデックス
ダイワTOPIXインデック 991,367,139 円
ス(ダイワSMA専用)
ダイワファンドラップオンラ 2,177,857,252 円
イン TOPIXインデック
ス
ダイワ・インデックスセレク 1,198,589,252 円
ト TOPIX
ダイワライフスタイル25 161,650,926 円
ダイワライフスタイル50 624,857,481 円
ダイワライフスタイル75 495,551,413 円
DC・ダイワ・トピックス・ 11,043,056,571 円
インデックス(確定拠出年金
専用ファンド)
計 133,369,245,633 円
2. 期末日における受益権の総数 133,369,245,633 口
3. ※ 2 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っ
ております。
株式 12,193,924,750 円
4. ※ 3 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとお
り差入を行っております。
株式 864,020,000 円
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5. ※ 4 その他未収収益 貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分 27,460,028 円が含
まれております。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 3 月 7 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
2021 年 3 月 7 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円)
うち
1年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 2,373,775,800 - 2,382,660,000 8,884,200
合計 2,373,775,800 - 2,382,660,000 8,884,200
(注) 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
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原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2021 年 3 月 7 日現在
1 口当たり純資産額 1.2664 円
( 1 万口当たり純資産額) (12,664 円 )
「外国株式インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2021 年 3 月 7 日現在
金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
303,418,476
コール・ローン
4,150,655,635
株式
167,623,740,728
投資証券
3,862,265,371
派生商品評価勘定
111,793,507
未収入金
602,390
未収配当金
285,263,960
差入委託証拠金
2,666,278,106
流動資産合計
179,004,018,173
資産合計
179,004,018,173
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
83,426,789
未払解約金
61,838,300
未払利息
4,030
流動負債合計
145,269,119
負債合計
145,269,119
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純資産の部
元本等
元本
※ 1 54,959,066,918
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
123,899,682,136
元本等合計
178,858,749,054
純資産合計
178,858,749,054
負債純資産合計 179,004,018,173
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020 年 9 月 8 日
区 分
至 2021 年 3 月 7 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
には入金日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2021 年 3 月 7 日現在
1. ※ 1 期首 2020 年 9 月 8 日
期首元本額 53,173,758,315 円
期中追加設定元本額 5,276,718,770 円
期中一部解約元本額 3,491,410,167 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ外国株式インデックス 402,385,580 円
VA
ダイワ国内重視バランスファ 5,225,597 円
ンド30VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国内重視バランスファ 93,152,943 円
ンド50VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 10,632,892 円
ンド30VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 309,394,374 円
ンド50VA ( 一般投資家私
募 )
外国株式インデックスファン 25,712,894 円
ド( FOFs 用)(適格機関投資
家専用)
ダイワファンドラップ 外国 536,036,557 円
株式インデックス エマージ
ングプラス(為替ヘッジな
し)
ダイワファンドラップ 外国 2,476,256,718 円
株式インデックス(為替ヘッ
ジなし)
ダイワファンドラップオンラ 638,307,018 円
イン 外国株式インデックス
エマージングプラス(為替
ヘッジなし)
D-I ' s 外国株式インデッ 10,698,279 円
クス
DCダイワ・ターゲットイ 11,310,057 円
ヤー 2050
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
iFree 外国株式イン 2,649,036,056 円
デックス(為替ヘッジなし)
iFree 8資産バランス 1,029,977,553 円
iFree 年金バランス 109,542,099 円
DCダイワ外国株式インデッ 34,041,679,499 円
クス
ダイワ・ライフ・バランス3 555,620,616 円
0
ダイワ・ライフ・バランス5 960,942,704 円
0
ダイワ・ライフ・バランス7 726,784,703 円
0
大和DC海外株式インデック 1,554,324,162 円
スファンド
DCダイワ・ターゲットイ 11,527,877 円
ヤー 2030
DCダイワ・ターゲットイ 8,491,426 円
ヤー 2040
ダイワつみたてインデックス 512,245,866 円
外国株式
ダイワつみたてインデックス 2,099,717 円
バランス30
ダイワつみたてインデックス 2,062,630 円
バランス50
ダイワつみたてインデックス 2,592,310 円
バランス70
ダイワ世界バランスファンド 139,906,573 円
40VA
ダイワ世界バランスファンド 252,260,918 円
60VA
ダイワ・バランスファンド3 2,014,478,062 円
5VA
ダイワ・バランスファンド2 101,578,737 円
5VA(適格機関投資家専
用)
ダイワバランスファンド 251,457,589 円
2020-07 (適格機関投資家専
用)
ダイワバランスファンド 234,082,341 円
2021-02 (適格機関投資家専
用)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ダイワ・インデックスセレク 817,236,747 円
ト 外国株式
ダイワ・ノーロード 外国株 196,765,136 円
式ファンド
ダイワ外国株式インデックス 1,416,030,246 円
(為替ヘッジなし)(ダイワ
SMA専用)
ダイワ投信倶楽部外国株式イ 2,724,439,159 円
ンデックス
ダイワライフスタイル25 15,593,832 円
ダイワライフスタイル50 60,979,464 円
ダイワライフスタイル75 48,217,987 円
計 54,959,066,918 円
2. 期末日における受益権の総数 54,959,066,918 口
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 3 月 7 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
2021 年 3 月 7 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円)
うち
1年超
市場取引
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株価指数
先物取引
買 建 7,299,350,600 - 7,288,168,046 △ 11,182,554
合計 7,299,350,600 - 7,288,168,046 △ 11,182,554
(注) 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2021 年 3 月 7 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円)
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建 4,086,168,428 - 4,125,717,700 39,549,272
アメリカ・ドル 3,069,116,530 - 3,106,080,000 36,963,470
イギリス・ポンド 137,056,996 - 137,898,800 841,804
オーストラリア・ 97,513,344 - 98,164,200 650,856
ドル
カナダ・ドル 143,780,558 - 145,469,700 1,689,142
スイス・フラン 161,740,345 - 160,287,000 △ 1,453,345
ユーロ 476,960,655 - 477,818,000 857,345
合計 4,086,168,428 - 4,125,717,700 39,549,272
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2021 年 3 月 7 日現在
1 口当たり純資産額 3.2544 円
( 1 万口当たり純資産額) (32,544 円 )
「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2021 年 3 月 7 日現在
金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
342,880,687
コール・ローン
139,658,866
株式
12,245,620,439
投資証券
1,165,577,035
派生商品評価勘定
16,809,002
未収配当金
9,329,974
差入委託証拠金
173,497,164
流動資産合計
14,093,373,167
資産合計
14,093,373,167
負債の部
353/433
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
流動負債
派生商品評価勘定
2,879,676
未払金
80,495,321
未払解約金
42,188,633
未払利息
134
流動負債合計
125,563,764
負債合計
125,563,764
純資産の部
元本等
元本
※ 1 7,890,700,241
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
6,077,109,162
元本等合計
13,967,809,403
純資産合計
13,967,809,403
負債純資産合計 14,093,373,167
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020 年 9 月 8 日
区 分
至 2021 年 3 月 7 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 投資証券
354/433
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
には入金日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2021 年 3 月 7 日現在
1. ※ 1 期首 2020 年 9 月 8 日
期首元本額 7,158,803,351 円
期中追加設定元本額 1,213,709,240 円
期中一部解約元本額 481,812,350 円
期末元本額の内訳
ファンド名
新興国株式インデックスファ 26,109,064 円
ンド( FOFs 用)(適格機関投
資家専用)
ダイワファンドラップ 外国 252,386,554 円
株式インデックス エマージ
ングプラス(為替ヘッジな
し)
ダイワファンドラップオンラ 300,248,546 円
イン 外国株式インデックス
エマージングプラス(為替
ヘッジなし)
D-I ' s 新興国株式イン 139,313,430 円
デックス
iFree 新興国株式イン 3,053,578,902 円
デックス
iFree 8資産バランス 1,951,173,014 円
新興国株式ファンダメンタ 556,713,645 円
ル・インデックスファンド
(為替ヘッジなし/適格機関
投資家専用)
DCダイワ新興国株式ファン 1,140,066,033 円
ダメンタル・インデックス
ファンド
ダイワ・インデックスセレク 381,062,693 円
ト 新興国株式
ダイワ・ノーロード 新興国 90,048,360 円
株式ファンド
計 7,890,700,241 円
2. 期末日における受益権の総数 7,890,700,241 口
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
区 分 2021 年 3 月 7 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
2021 年 3 月 7 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円)
うち
1年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 529,854,279 - 543,563,513 13,709,234
合計 529,854,279 - 543,563,513 13,709,234
(注) 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2. 通貨関連
2021 年 3 月 7 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円)
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建 81,769,908 - 81,990,000 220,092
アメリカ・ドル 81,769,908 - 81,990,000 220,092
合計 81,769,908 - 81,990,000 220,092
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2021 年 3 月 7 日現在
1 口当たり純資産額 1.7702 円
( 1 万口当たり純資産額) (17,702 円 )
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2021 年 3 月 7 日現在
金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン
129,982,373
国債証券
24,528,621,140
地方債証券
1,557,354,400
特殊債券
831,284,900
社債券
927,708,900
未収利息
59,514,509
前払費用
5,020,718
流動資産合計
28,039,486,940
資産合計
28,039,486,940
負債の部
流動負債
未払利息
126
流動負債合計
126
負債合計
126
純資産の部
元本等
元本
※ 1 21,796,816,170
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
6,242,670,644
元本等合計
28,039,486,814
純資産合計
28,039,486,814
負債純資産合計 28,039,486,940
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020 年 9 月 8 日
区 分
至 2021 年 3 月 7 日
359/433
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
有価証券の評価基準及び評価 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
方法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額
又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2021 年 3 月 7 日現在
1. ※ 1 期首 2020 年 9 月 8 日
期首元本額 17,672,155,283 円
期中追加設定元本額 4,384,972,743 円
期中一部解約元本額 260,311,856 円
期末元本額の内訳
ファンド名
日本債券インデックスファン 427,807,290 円
ド( FOFs 用)(適格機関投資
家専用)
iFree 日本債券イン 1,815,897,924 円
デックス
iFree 8資産バランス 2,618,538,381 円
ダイワ・ライフ・バランス3 7,407,729,044 円
0
ダイワ・ライフ・バランス5 4,741,424,371 円
0
ダイワ・ライフ・バランス7 1,506,550,397 円
0
DCダイワ・ワールドアセッ 1,156,406,975 円
ト(六つの羽/安定コース)
DCダイワ・ワールドアセッ 861,619,567 円
ト(六つの羽/6分散コー
ス)
DCダイワ・ワールドアセッ 295,446,114 円
ト(六つの羽/成長コース)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ダイワつみたてインデックス 435,142,730 円
日本債券
ダイワつみたてインデックス 29,659,169 円
バランス30
ダイワつみたてインデックス 10,251,336 円
バランス50
ダイワつみたてインデックス 5,346,080 円
バランス70
ダイワ世界バランスファンド 295,016,664 円
40VA
ダイワ世界バランスファンド 189,980,128 円
60VA
計 21,796,816,170 円
2. 期末日における受益権の総数 21,796,816,170 口
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 3 月 7 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2021 年 3 月 7 日現在
該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
2021 年 3 月 7 日現在
1 口当たり純資産額 1.2864 円
( 1 万口当たり純資産額) (12,864 円 )
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
「外国債券インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2021 年 3 月 7 日現在
金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
1,068,392,053
コール・ローン
1,134,905,638
国債証券
214,744,968,686
派生商品評価勘定
7,082,828
未収利息
1,210,495,233
前払費用
32,344,133
流動資産合計
218,198,188,571
資産合計
218,198,188,571
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
246,875
未払金
548,822,764
未払解約金
36,020,174
未払利息
1,100
流動負債合計
585,090,913
負債合計
585,090,913
純資産の部
元本等
元本
※ 1 71,666,126,999
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
145,946,970,659
元本等合計
217,613,097,658
純資産合計
217,613,097,658
負債純資産合計 218,198,188,571
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
自 2020 年 9 月 8 日
区 分
至 2021 年 3 月 7 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する
価額等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2021 年 3 月 7 日現在
1. ※ 1 期首 2020 年 9 月 8 日
期首元本額 69,294,023,744 円
期中追加設定元本額 7,350,204,330 円
期中一部解約元本額 4,978,101,075 円
363/433
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ外国債券インデックス 574,365,265 円
VA
ダイワ国内重視バランスファ 11,453,926 円
ンド30VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国内重視バランスファ 100,821,503 円
ンド50VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 26,424,146 円
ンド30VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 337,537,082 円
ンド50VA ( 一般投資家私
募 )
外国債券インデックスファン 121,063,234 円
ド( FOFs 用)(適格機関投資
家専用)
ダイワファンドラップ 外国 480,260,348 円
債券インデックス エマージ
ングプラス(為替ヘッジな
し)
ダイワファンドラップ 外国 1,968,373,386 円
債券インデックス(為替ヘッ
ジなし)
ダイワファンドラップオンラ 691,501,089 円
イン 外国債券インデックス
エマージングプラス(為替
ヘッジなし)
D-I ' s 外国債券インデッ 894,745 円
クス
DCダイワ・ターゲットイ 1,999,131 円
ヤー 2050
iFree 外国債券イン 1,286,122,252 円
デックス
iFree 8資産バランス 1,112,471,222 円
iFree 年金バランス 120,037,737 円
DCダイワ外国債券インデッ 48,988,110,867 円
クス
ダイワ・ライフ・バランス3 859,642,425 円
0
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ダイワ・ライフ・バランス5 503,864,995 円
0
ダイワ・ライフ・バランス7 318,840,580 円
0
DCダイワ・ワールドアセッ 492,277,311 円
ト(六つの羽/安定コース)
DCダイワ・ワールドアセッ 366,465,099 円
ト(六つの羽/6分散コー
ス)
DCダイワ・ワールドアセッ 125,535,360 円
ト(六つの羽/成長コース)
DCダイワ・ターゲットイ 22,257,986 円
ヤー 2030
DCダイワ・ターゲットイ 5,993,506 円
ヤー 2040
ダイワつみたてインデックス 187,662,804 円
外国債券
ダイワつみたてインデックス 3,438,469 円
バランス30
ダイワつみたてインデックス 1,090,290 円
バランス50
ダイワつみたてインデックス 1,132,161 円
バランス70
ダイワ世界バランスファンド 175,496,970 円
40VA
ダイワ世界バランスファンド 134,530,786 円
60VA
ダイワ・バランスファンド3 4,234,482,404 円
5VA
ダイワ・バランスファンド2 248,948,277 円
5VA(適格機関投資家専
用)
ダイワ・インデックスセレク 142,364,663 円
ト 外国債券
ダイワ・ノーロード 外国債 33,796,155 円
券ファンド
ダイワ外国債券インデックス 2,021,565,860 円
(為替ヘッジなし)(ダイワ
SMA専用)
ダイワ投信倶楽部外国債券イ 5,851,842,802 円
ンデックス
ダイワライフスタイル25 33,801,888 円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ダイワライフスタイル50 62,309,205 円
ダイワライフスタイル75 17,351,070 円
計 71,666,126,999 円
2. 期末日における受益権の総数 71,666,126,999 口
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 3 月 7 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
2021 年 3 月 7 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円)
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建 1,142,450,877 - 1,149,286,830 6,835,953
アメリカ・ドル 489,956,963 - 496,669,810 6,712,847
イギリス・ポンド 42,240,476 - 42,571,960 331,484
ユーロ 610,253,438 - 610,045,060 △ 208,378
366/433
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合計 1,142,450,877 - 1,149,286,830 6,835,953
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2021 年 3 月 7 日現在
1 口当たり純資産額 3.0365 円
( 1 万口当たり純資産額) (30,365 円 )
「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2021 年 3 月 7 日現在
金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
269,094,408
コール・ローン
235,514,962
国債証券
18,174,825,396
派生商品評価勘定
156,460
未収利息
248,580,271
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前払費用
19,818,055
流動資産合計
18,947,989,552
資産合計
18,947,989,552
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
1,688,845
未払金
106,172,395
未払解約金
13,183,764
未払利息
228
流動負債合計
121,045,232
負債合計
121,045,232
純資産の部
元本等
元本
※ 1 13,392,462,973
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
5,434,481,347
元本等合計
18,826,944,320
純資産合計
18,826,944,320
負債純資産合計 18,947,989,552
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020 年 9 月 8 日
区 分
至 2021 年 3 月 7 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する
価額等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2021 年 3 月 7 日現在
1. ※ 1 期首 2020 年 9 月 8 日
期首元本額 12,256,994,427 円
期中追加設定元本額 1,500,586,719 円
期中一部解約元本額 365,118,173 円
期末元本額の内訳
ファンド名
新興国債券インデックスファ 104,412,813 円
ンド( FOFs 用)(適格機関投
資家専用)
ダイワファンドラップ 外国 258,443,675 円
債券インデックス エマージ
ングプラス(為替ヘッジな
し)
ダイワファンドラップオンラ 372,126,930 円
イン 外国債券インデックス
エマージングプラス(為替
ヘッジなし)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
D-I ' s 新興国債券イン 71,078,371 円
デックス
iFree 新興国債券イン 3,391,608,147 円
デックス
iFree 8資産バランス 2,364,710,730 円
DCダイワ新興国債券イン 6,631,852,736 円
デックスファンド
ダイワ・インデックスセレク 165,285,564 円
ト 新興国債券
ダイワ・ノーロード 新興国 32,944,007 円
債券ファンド
計 13,392,462,973 円
2. 期末日における受益権の総数 13,392,462,973 口
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 3 月 7 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
2021 年 3 月 7 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円)
うち
1年超
市場取引以外の取引
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
為替予約取引
買 建 222,150,845 - 220,618,460 △ 1,532,385
チェコ・コルナ 8,229,184 - 8,199,700 △ 29,484
トルコ・リラ 16,872,110 - 16,614,400 △ 257,710
ハンガリー・ 43,160,644 - 42,366,350 △ 794,294
フォリント
ポーランド・ 63,748,798 - 63,205,800 △ 542,998
ズロチ
マレーシア・ 18,490,500 - 18,550,000 59,500
リンギット
メキシコ・ペソ 12,097,482 - 12,051,390 △ 46,092
ルーマニア・ 53,210,840 - 53,307,800 96,960
レイ
南アフリカ・ 6,341,287 - 6,323,020 △ 18,267
ランド
合計 222,150,845 - 220,618,460 △ 1,532,385
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
( 1 口当たり情報)
2021 年 3 月 7 日現在
1 口当たり純資産額 1.4058 円
( 1 万口当たり純資産額) (14,058 円 )
「ダイワJ-REITマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2021 年 3 月 7 日現在
金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン
6,294,657,961
投資証券
※ 2 417,240,598,510
派生商品評価勘定
1,067,375,740
未収入金
149,117,650
未収配当金
5,010,530,755
流動資産合計
429,762,280,616
資産合計
429,762,280,616
負債の部
流動負債
前受金
1,178,414,340
未払金
1,307,543,050
未払解約金
36,880,000
未払利息
6,110
流動負債合計
2,522,843,500
負債合計
2,522,843,500
純資産の部
元本等
元本
※ 1 139,212,494,426
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
288,026,942,690
元本等合計
427,239,437,116
純資産合計
427,239,437,116
負債純資産合計 429,762,280,616
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020 年 9 月 8 日
区 分
至 2021 年 3 月 7 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 投資証券
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予
想配当金額を計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2021 年 3 月 7 日現在
1. ※ 1 期首 2020 年 9 月 8 日
期首元本額 130,880,999,900 円
期中追加設定元本額 21,751,304,851 円
期中一部解約元本額 13,419,810,325 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワJ-REITオープン 5,616,058,597 円
ダイワJ-REITオープン 122,614,321,996 円
(毎月分配型)
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ダイワJ-REITオープン 354,444,328 円
(年 1 回決算型)
DCダイワ・ターゲットイ 2,334,394 円
ヤー 2050
iFree J-REITイ 329,844,795 円
ンデックス
iFree 8資産バランス 1,115,432,745 円
DC・ダイワJ-REIT 5,470,254,697 円
オープン
DCダイワ・ターゲットイ 4,703,410 円
ヤー 2030
DCダイワ・ターゲットイ 3,115,512 円
ヤー 2040
ダイワ・ノーロード J-R 101,677,586 円
EITファンド
ダイワファンドラップ J- 1,714,730,170 円
REITインデックス
ダイワJ-REITインデッ 384,973,893 円
クス(ダイワSMA専用)
ダイワファンドラップオンラ 446,084,927 円
イン J-REITインデッ
クス
ダイワ・インデックスセレク 1,054,517,376 円
ト J-REIT
計 139,212,494,426 円
2. 期末日における受益権の総数 139,212,494,426 口
3. ※ 2 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとお
り差入を行っております。
投資証券 5,282,450,000 円
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 3 月 7 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
不動産投信関連
2021 年 3 月 7 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円)
うち
1年超
市場取引
不動産投信
指数先物取引
買 建
8,912,895,660 - 9,980,850,000 1,067,954,340
合計 8,912,895,660 - 9,980,850,000 1,067,954,340
(注) 1. 時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2021 年 3 月 7 日現在
1 口当たり純資産額 3.0690 円
( 1 万口当たり純資産額) (30,690 円 )
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2021 年 3 月 7 日現在
金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
543,300,905
コール・ローン
641,764,659
投資信託受益証券
101,978,448
投資証券
33,334,032,214
派生商品評価勘定
15,496,581
未収入金
94,770,494
未収配当金
42,921,171
差入委託証拠金
193,812,472
流動資産合計
34,968,076,944
資産合計
34,968,076,944
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
7,785,744
未払金
673,796,870
未払株式払込金
7,055,961
未払解約金
18,458,900
未払利息
622
流動負債合計
707,098,097
負債合計
707,098,097
純資産の部
元本等
元本
※ 1 14,377,184,711
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
19,883,794,136
元本等合計
34,260,978,847
純資産合計
34,260,978,847
負債純資産合計 34,968,076,944
376/433
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020 年 9 月 8 日
区 分
至 2021 年 3 月 7 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
377/433
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日におい
て、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定
していない場合には入金日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2021 年 3 月 7 日現在
1. ※ 1 期首 2020 年 9 月 8 日
期首元本額 12,710,434,181 円
期中追加設定元本額 2,665,948,467 円
期中一部解約元本額 999,197,937 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワファンドラップ 外国 6,089,861,400 円
REITインデックス(為替
ヘッジあり)
ダイワファンドラップ 外国 1,084,401,751 円
REITインデックス(為替
ヘッジなし)
ダイワファンドラップオンラ 358,725,835 円
イン 外国REITインデッ
クス(為替ヘッジあり)
ダイワファンドラップオンラ 271,682,679 円
イン 外国REITインデッ
クス(為替ヘッジなし)
D-I ' s グローバルREI 1,868,167 円
Tインデックス
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DCダイワ・ターゲットイ 3,033,535 円
ヤー 2050
iFree 外国REITイ 287,911,421 円
ンデックス
iFree 8資産バランス 1,435,786,794 円
グローバル・リート・イン 98,422,262 円
デックスファンド(資産形成
型)
グローバル・リート・イン 42,009,478 円
デックスファンド(毎月決算
型)
DCダイワ・グローバルRE 2,766,304,730 円
ITインデックスファンド
DCダイワ・ターゲットイ 6,117,216 円
ヤー 2030
DCダイワ・ターゲットイ 4,059,772 円
ヤー 2040
ダイワバランスファンド 228,872,981 円
2020-07 (適格機関投資家専
用)
ダイワバランスファンド 218,996,022 円
2021-02 (適格機関投資家専
用)
ダイワ・インデックスセレク 250,842,428 円
ト グローバルREIT
ダイワ・ノーロード グロー 56,043,566 円
バルREITファンド
ダイワ外国REITインデッ 736,604,330 円
クス(為替ヘッジあり)(ダ
イワSMA専用)
ダイワ外国REITインデッ 435,640,344 円
クス(為替ヘッジなし)(ダ
イワSMA専用)
計 14,377,184,711 円
2. 期末日における受益権の総数 14,377,184,711 口
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 3 月 7 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 不動産投信関連
2021 年 3 月 7 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円)
うち
1年超
市場取引
不動産投信
指数先物取引
買 建 900,186,348 - 901,719,598 1,533,250
合計 900,186,348 - 901,719,598 1,533,250
(注) 1. 時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2021 年 3 月 7 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円)
うち
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1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建 697,205,413 - 703,383,000 6,177,587
アメリカ・ドル 578,593,073 - 584,574,200 5,981,127
ユーロ 118,612,340 - 118,808,800 196,460
合計 697,205,413 - 703,383,000 6,177,587
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2021 年 3 月 7 日現在
1 口当たり純資産額 2.3830 円
( 1 万口当たり純資産額) (23,830 円 )
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2 【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2021 年 3 月 31 日
Ⅰ 資産総額 28,866,252,841 円
Ⅱ 負債総額 53,499,791 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 28,812,753,050 円
Ⅳ 発行済数量 21,022,189,970 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3706 円
( 参考 ) トピックス・インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
2021 年 3 月 31 日
Ⅰ 資産総額 187,489,169,265 円
Ⅱ 負債総額 11,626,212,502 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 175,862,956,763 円
Ⅳ 発行済数量 133,584,109,370 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3165 円
( 参考 ) ダイワJ-REITマザーファンド
純資産額計算書
2021 年 3 月 31 日
Ⅰ 資産総額 459,539,883,508 円
Ⅱ 負債総額 1,594,392,348 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 457,945,491,160 円
Ⅳ 発行済数量 140,387,791,188 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.2620 円
( 参考 ) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)
純資産額計算書
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2021 年 3 月 31 日
Ⅰ 資産総額 29,043,230,560 円
Ⅱ 負債総額 91,409,010 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 28,951,821,550 円
Ⅳ 発行済数量 22,507,283,785 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2863 円
( 参考 ) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
2021 年 3 月 31 日
Ⅰ 資産総額 14,327,497,415 円
Ⅱ 負債総額 32,214,346 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 14,295,283,069 円
Ⅳ 発行済数量 7,890,075,170 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8118 円
( 参考 ) 外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2021 年 3 月 31 日
Ⅰ 資産総額 193,305,121,750 円
Ⅱ 負債総額 89,115,818 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 193,216,005,932 円
Ⅳ 発行済数量 55,557,033,685 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.4778 円
( 参考 ) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド
純資産額計算書
2021 年 3 月 31 日
Ⅰ 資産総額 37,660,487,386 円
Ⅱ 負債総額 106,813,145 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 37,553,674,241 円
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Ⅳ 発行済数量 14,559,554,464 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.5793 円
( 参考 ) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
2021 年 3 月 31 日
Ⅰ 資産総額 19,384,756,666 円
Ⅱ 負債総額 217,409,759 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 19,167,346,907 円
Ⅳ 発行済数量 13,686,219,753 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4005 円
( 参考 ) 外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2021 年 3 月 31 日
Ⅰ 資産総額 221,614,617,564 円
Ⅱ 負債総額 919,347,422 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 220,695,270,142 円
Ⅳ 発行済数量 71,873,574,025 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.0706 円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4 【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
(2) 受益者に対する特典
ありません。
(3) 譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
(4) 受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
の再発行の請求を行なわないものとします。
(5) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)
に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
るよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
おいて、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
や振替停止期間を設けることができます。
(6) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
(7) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
に再分割できるものとします。
受益権の再分割を行なうにあたり、各受益者が保有する受益権口数に 1 口未満の端数が生じることと
なる場合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関ごとに行ないます。ま
た、各受益者が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の比率に基づき委託会社が
計算する受益権口数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託会社が計算する受益権口数
を当該差分減らし、当該口数にかかる金額については益金として計上することとします。
(8) 償還金
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償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受 益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
として取得申込者とします。)に支払います。
(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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第三部 【委託会社等の情報】
第1 【委託会社等の概況】
1 【委託会社等の概況】
a . 資本金の額
2021 年 3 月末日現在
資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
発行可能株式総数 799 万 9,980 株
発行済株式総数 260 万 8,525 株
過去 5 年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。
b . 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
され、その任期は選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
のときまでです。
取締役会は、 4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
たがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決
定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができま
す。
② 投資運用の意思決定機構
投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
イ.商品会議
ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
す。
ロ . 商品担当役員
商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
書を決定します。
ハ.運用会議
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ニ.運用部長・ファンドマネージャー
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
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ホ. 運用審査会議、リスクマネジメント会議および経営会議
・運用審査会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
議・決定します。
・リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
・経営会議
法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託
の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を
行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
2021 年 3 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとお
りです。
基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託 41 80,646
追加型株式投資信託 735 20,466,276
株式投資信託 合計 776 20,546,922
単位型公社債投資信託 54 165,335
追加型公社債投資信託 14 1,561,179
公社債投資信託 合計 68 1,726,514
総合計 844 22,273,436
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3 【委託会社等の経理状況】
1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第
59 号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等
に関する内閣府令」(平成 19 年8月6日内閣府令第 52 号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
52 年大蔵省令第 38 号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第 38 条及び第 57 条の規定
により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成 19 年8月6日内閣府令第 52 号)に基づいて作
成しております。
なお、当中間会計期間( 2020 年4月1日から 2020 年9月 30 日まで)は、改正府令附則第3条第1項
ただし書きにより、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。
2.当社は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、第 61 期事業年度( 2019 年4月1日か
ら 2020 年3月 31 日まで)の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けており
ます。
また、第 62 期事業年度に係る中間会計期間( 2020 年4月1日から 2020 年9月 30 日まで)の中間財務
諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
3.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(1) 【貸借対照表】
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2019 年3月 31 日) ( 2020 年3月 31 日)
資産の部
流動資産
現金・預金
28,489 2,741
有価証券
554 22,167
前払費用
214 205
未収委託者報酬
11,468 10,847
未収収益
98 63
その他 56 62
流動資産計
40,882 36,088
固定資産
有形固定資産 ※ 1 ※ 1
206 217
建物
10 7
器具備品
195 209
無形固定資産
2,821 2,362
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ソフトウェア
2,804 2,028
ソフトウェア仮勘定
17 333
投資その他の資産
12,799 15,844
投資有価証券
8,493 9,153
関係会社株式
1,836 3,972
出資金
183 183
長期差入保証金
1,070 1,069
繰延税金資産
1,183 1,431
31 33
その他
固定資産計
15,827 18,424
資産合計
56,709 54,512
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2019 年3月 31 日) ( 2020 年3月 31 日)
負債の部
流動負債
預り金
75 69
未払金
8,548 7,573
未払収益分配金
15 14
未払償還金
40 39
未払手数料
4,610 3,988
その他未払金
※ 2 3,882 ※ 2 3,530
未払費用
3,735 3,830
未払法人税等
726 656
未払消費税等
255 590
賞与引当金
725 688
2 5
その他
流動負債計
14,070 13,414
固定負債
退職給付引当金
2,389 2,574
役員退職慰労引当金
103 88
2 5
その他
固定負債計
2,496 2,667
負債合計
16,567 16,082
純資産の部
株主資本
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資本金
15,174 15,174
資本剰余金
11,495 11,495
資本準備金
資本剰余金合計
11,495 11,495
利益剰余金
利益準備金
374 374
その他利益剰余金
13,052 11,749
繰越利益剰余金
利益剰余金合計
13,426 12,123
株主資本合計
40,096 38,793
評価・換算差額等
46 △ 363
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計
46 △ 363
純資産合計
40,142 38,430
負債・純資産合計
56,709 54,512
(2) 【損益計算書】
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018 年4月1日 (自 2019 年4月1日
至 2019 年3月 31 日) 至 2020 年3月 31 日)
営業収益
委託者報酬
76,052 69,550
673 583
その他営業収益
営業収益計
76,725 70,134
営業費用
支払手数料
35,789 31,120
広告宣伝費
694 745
調査費
9,066 8,858
調査費
1,057 1,188
委託調査費
8,009 7,670
委託計算費 1,410
1,351
営業雑経費
1,557 1,770
通信費
228 240
印刷費
513 524
協会費
55 56
諸会費
13 13
その他営業雑経費 746 936
営業費用計
48,459 43,906
一般管理費
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給料
5,755 5,793
役員報酬
373 374
給料・手当
4,145 4,335
賞与
510 395
賞与引当金繰入額
725 688
福利厚生費
796 838
交際費
64 62
旅費交通費
178 154
租税公課
472 451
不動産賃借料
1,291 1,299
退職給付費用
374 368
役員退職慰労引当金繰入額
34 37
固定資産減価償却費
907 925
諸経費 1,819 1,770
一般管理費計
11,693 11,702
営業利益
16,572 14,525
(単位 :百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2018 年4月1日
(自 2019 年4月1日
至 2019 年3月 31
至 2020 年3月 31 日)
日)
営業外収益
受取配当金
38 912
投資有価証券売却益
215 214
有価証券償還益
133 24
その他 134 78
営業外収益計
521 1,230
営業外費用
有価証券償還損
32 71
投資有価証券売却損
40 1
その他 60 54
営業外費用計
132 127
経常利益
16,961 15,629
特別損失
システム刷新関連費用
- 537
投資有価証券評価損
- 48
29 -
関係会社整理損失
特別損失計
29 585
税引前当期純利益
16,931 15,043
法人税、住民税及び事業税
5,076 4,555
法人税等調整額 △ 15 △ 78
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法人税等合計
5,060 4,477
当期純利益
11,870 10,566
(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 12,669 △ 12,669 △ 12,669
当期純利益 - - - 11,870 11,870 11,870
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額(純額)
当期変動額合計 - - - △ 798 △ 798 △ 798
当期末残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 216 216 41,112
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 12,669
当期純利益 - - 11,870
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 170 △ 170 △ 170
額(純額)
当期変動額合計 △ 170 △ 170 △ 969
当期末残高 46 46 40,142
当事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
(単位:百万円)
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株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 11,868 △ 11,868 △ 11,868
当期純利益 - - - 10,566 10,566 10,566
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額(純額)
当期変動額合計 - - - △ 1,302 △ 1,302 △ 1,302
当期末残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 46 46 40,142
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 11,868
当期純利益 - - 10,566
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 410 △ 410 △ 410
額(純額)
当期変動額合計 △ 410 △ 410 △ 410
当期末残高 △ 363 △ 363 38,430
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
( 1 ) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
( 2 ) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売 却原価は
移動平均法により算定)を採用しております。
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時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
( 1 ) 有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 8~ 18 年
器具備品 4~ 17 年
( 2 ) 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
(5年間)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準
( 1 ) 賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
( 2 ) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・参与に
ついても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
( 3 ) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
額を計上しております。
4.消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
5.連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
6.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグルー
プ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目
については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱
い」(実務対応報告第 39 号 2020 年3月 31 日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準
の適用指針」(企業会計基準適用指針第 28 号 2018 年2月 16 日)第 44 項の定めを適用せず、繰延税金
資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(未適用の会計基準等)
1.収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第 29 号 2018 年3月 30 日)
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・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 30 号 2018 年3月
30 日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022 年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
2.時価の算定に関する会計基準等
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第 30 号 2019 年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 31 号 2019 年
7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第 10 号 2019 年7月4日)
(1) 概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」 ( 以下「時価算定会計基準等」という。 ) が開発され、時価
の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
ます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
(2) 適用予定日
2022 年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
(表示方法の変更)
(損益計算書)
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前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めておりました「受取配当金」は、営業外収
益の総額の 100 分の 10 を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法
の 変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」の「その他」に表示していた 172 百万円
は、「受取配当金」 38 百万円、「その他」 134 百万円として組替えております。
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
( 2019 年3月 31 日) ( 2020 年3月 31 日)
建物 31 百万円 34 百万円
器具備品 264 百万円 276 百万円
※2 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
( 2019 年3月 31 日) ( 2020 年3月 31 日)
未払金 3,788 百万円 3,397 百万円
3 保証債務
前事業年度( 2019 年3月 31 日)
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,719 百万円に対して保証を行ってお
ります。
当事業年度( 2020 年3月 31 日)
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,603 百万円に対して保証を行ってお
ります。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:千株)
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 - - 2,608
合 計 2,608 - - 2,608
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2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
剰余金の配当の 1株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
決議
2018 年6月 25 日 2018 年 2018 年
普通株式 12,669 4,857
定時株主総会 3月 31 日 6月 26 日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019 年6月 21 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,868 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 4,550 円
④ 基準日 2019 年3月 31 日
⑤ 効力発生日 2019 年6月 24 日
当事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:千株)
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 - - 2,608
合 計 2,608 - - 2,608
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
剰余金の配当の 1株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
決議
2019 年6月 21 日 2019 年 2019 年
普通株式 11,868 4,550
定時株主総会 3月 31 日 6月 24 日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020 年6月 23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,564 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 4,050 円
④ 基準日 2020 年3月 31 日
⑤ 効力発生日 2020 年6月 24 日
(金融商品関係)
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1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
おり、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
社株式は発行体の信用リスクに晒されております。
未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが 1 年以内の
支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
①市場リスクの管理
(ⅰ)為替変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
おります。
(ⅱ)価格変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
行っております。
②信用リスクの管理
発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
ント会議において報告を行っております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません( (注2) 参照のこと)。
前事業年度( 2019 年3月 31 日)
(単位:百万円)
貸借対照表 計上額 (*1) 時価 (*1) 差額
28,489 28,489
(1)現金・預金 -
11,468
11,468
(2)未収委託者報酬 -
(3)有価証券及び投資有価証券
8,380 8,380
その他有価証券 -
48,338 48,338
資産計 -
(1)未払手数料 (4,610) (4,610) -
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(2)その他未払金 (3,882) (3,882) -
(3)未払費用( *2 ) (2,805) (2,805) -
負債計 (11,298) (11,298) -
( *1 )負債に計上されているものについては、 ( ) で示しております。
( *2 )未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
当事業年度( 2020 年3月 31 日)
(単位:百万円)
貸借対照表 計上額 (*1) 時価 (*1) 差額
2,741 2,741
(1)現金・預金 -
10,847 10,847
(2)未収委託者報酬 -
(3)有価証券及び投資有価証券
21,900 21,900
有価証券 -
8,754 8,754
その他有価証券 -
44,243 44,243
資産計 -
(1)未払手数料 (3,988) (3,988) -
(2)その他未払金 (3,530) (3,530) -
(3)未払費用( *2 ) (2,889) (2,889) -
負債計 (10,408) (10,408) -
( *1 )負債に計上されているものについては、 ( ) で示しております。
( *2 )未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金・預金、並びに(2)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
(3)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
項 (有価証券関係) をご参照下さい。
負 債
(1)未払手数料、(2)その他未払金、並びに(3)未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
区分
( 2019 年3月 31 日) ( 2020 年3月 31 日)
(1)その他有価証券
非上場株式 666 666
(2)子会社株式及び関連会社株式
非上場株式 1,836 3,972
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(3)長期差入保証金 1,070 1,069
これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度( 2019 年3月 31 日)
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10 年超
5年以内 10 年以内
現金・預金 28,489 - - -
未収委託者報酬 11,468 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの 554 4,284 2,227 1,227
合計 40,512 4,284 2,227 1,227
当事業年度( 2020 年3月 31 日)
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10 年超
5年以内 10 年以内
現金・預金 2,741 - - -
未収委託者報酬 10,847 - - -
有価証券及び投資有価証券
有価証券 21,900 - - -
その他有価証券のうち満期があるもの 267 3,463 1,184 -
合計 35,756 3,463 1,184 -
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
前事業年度( 2019 年3月 31 日)
子会社株式(貸借対照表計上額 1,836 百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度( 2020 年3月 31 日)
子会社株式(貸借対照表計上額 1,944 百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額 2,027 百万
円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりませ
ん。
2.その他有価証券
前事業年度( 2019 年3月 31 日)
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貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(1)株式 87 55 32
(2)その他 4,991 4,712 278
小計 5,079 4,767 311
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 3,301 3,560 △ 258
小計 3,301 3,560 △ 258
合計 8,380 8,328 52
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 666 百万円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当事業年度( 2020 年3月 31 日)
貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(1)株式 60 55 5
(2)その他 3,004 2,772 232
小計 3,064 2,827 237
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 27,589 28,354 △ 764
小計 27,589 28,354 △ 764
合計 30,654 31,181 △ 526
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 666 百万円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3.売却したその他有価証券
前事業年度(自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(百万円) (百万円) (百万円)
(1)株式 389 86 -
(2)その他
証券投資信託 3,517 128 40
合計 3,907 215 40
当事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(百万円) (百万円) (百万円)
(1)株式 - - -
(2)その他
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
証券投資信託 1,492 214 1
合計 1,492 214 1
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、 該当事項はありません。
当事業年度において、証券投資信託について 48 百万円の減損処理を行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、非積立型の確定給付制度(退職一時金制度であります)及び確定拠出制度を採用しておりま
す。
2.確定給付制度
( 1 ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
当事業年度
前事業年度
(自 2019 年4月1日
(自 2018 年4月1日
至 2020 年3月 31 日)
至 2019 年3月 31 日)
2,350 百万 2,389 百
退職給付債務の期
首残高
円 万円
158
159
勤務費用
退職給付の支払
△ 171
△ 183
額
52
207
その他
退職給付債務の期
2,389
2,574
末残高
( 2 ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
当事業年度
前事業年度
(自 2019 年4月1日
(自 2018 年4月1日
至 2020 年3月 31 日)
至 2019 年3月 31 日)
2,389 百万円 2,574 百万円
非積立型制度の退職給付債務
貸借対照表に計上された負債と
2,574
2,389
資産の純額
2,574
退職給付引当金 2,389
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貸借対照表に計上された負債と
2,389 2,574
資産の純額
( 3 ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
前事業年度 当事業年度
(自 2018 年4月1日 (自 2019 年4月1日
至 2019 年3月 31 日) 至 2020 年3月 31 日)
勤務費用 158 百万円 159 百万円
その他 41 27
確定給付制度に係る退職給付費用 199 187
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 174 百万円、当事業年度 181 百万円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2019 年3月 31 日) ( 2020 年3月 31 日)
繰延税金資産
788
退職給付引当金
731
170 198
システム関連費用
182 177
賞与引当金
141 129
未払事業税
94 94
出資金評価損
32 47
投資有価証券評価損
240 399
その他
1,592 1,835
繰延税金資産小計
評価性引当額 △ 164 △ 173
1,428 1,661
繰延税金資産合計
繰延税金負債
連結法人間取引(譲渡 △ 159 △ 159
益)
△ 85 △ 71
その他有価証券評価差
額金
△ 244 △ 230
繰延税金負債合計
繰延税金資産の純額 1,183 1,431
404/433
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2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度( 2019 年3月 31 日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度( 2020 年3月 31 日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の5以下であるため注記を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[ 関連情報 ]
1 . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、記載を省略しておりま
す。
2 . 地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、記
載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 %を超えるため、
記載を省略しております。
3 . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 %以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ]
前事業年度(自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 ]
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 ]
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
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1.関連当事者との取引
(ア) 財務諸表提出会社の子会社
前事業年度(自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日)
議決権等
資本金又 の所有
会社等の 事業の 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 (被所有 ) 取引の内容 科目
名称 内容 との関係 (百万円) (百万円)
(百万円) 割合
(%)
Daiwa Asset
金融商
債務保証
(所有 )
Management
-
1,719 -
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 (注1)
(Singapore)
業
Ltd.
Daiwa
Portfolio
金融商
有償減資
(所有 )
3,293 - -
子会社 India 1,207 品取引 経営管理
Advisory
直接 91.0 (注2)
業
(India)
Private Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注1 ) シンガポール通貨庁( MAS )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及
び MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産
額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
( 注2 ) 当該子会社における 株主総会決議及びインド会社法法廷の承認に基づき払戻しを受けておりま
す。
当事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
議決権等
資本金又 の所有
会社等の 事業の 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 (被所有 ) 取引の内容 科目
名称 内容 との関係 (百万円) (百万円)
(百万円) 割合
(%)
Daiwa Asset
金融商
債務保証
(所有 )
Management
-
1,603 -
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 (注)
(Singapore)
業
Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁( MAS )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
(イ) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
前事業年度(自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日)
議決権等
資本金ま
の所有 取引金額 期末残高
会社等の たは出資 事業の 関連当事者
種類 所在地 (被所有 ) 取引の内容 (百万円) 科目 (百万円)
名称 金 内容 との関係
割合 (注 1) (注 1)
(百万円)
(%)
証券投資信託
同一の親 金融商 証券投資信託受
東京都
の代行手数料
会社をも 大和証券㈱ 100,000 品取引 - 益証券の募集販 19,975 未払手数料 3,400
千代田区
つ会社 業 売 (注 2)
㈱大和総研
ソフトウェア
同一の親 情報
ビジネス・ 東京都 ソフトウェアの
の購入(注
会社をも 3,000 サービ - 1,052 未払費用 173
イノベー 江東区 開発
3)
つ会社 ス業
ション
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同一の親
不動産の賃借
大和プロパ 東京都 不動産 長期差入保
会社をも 100 - 本社ビルの管理 1,063 1,055
料(注 4)
ティ ㈱ 中央区 管理業 証金
つ会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1 ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
(注2 ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委託
者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
(注3 ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定してお
ります。
(注4 ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
当事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
議決権等
資本金ま
の所有 取引金額 期末残高
会社等の たは出資 事業の 関連当事者
種類 所在地 (被所有 ) 取引の内容 (百万円) 科目 (百万円)
名称 金 内容 との関係
割合 (注 1) (注 1)
(百万円)
(%)
証券投資信託
同一の親 金融商 証券投資信託受
東京都
の代行手数料
会社をも 大和証券㈱ 100,000 品取引 - 益証券の募集販 16,953 未払手数料 2,984
千代田区
つ会社 業 売 (注 2)
㈱大和総研
ソフトウェア
同一の親 情報
ビジネス・ 東京都 ソフトウェアの
の購入(注
会社をも 3,000 サービ - 1,031 未払費用 224
イノベー 江東区 開発
3)
つ会社 ス業
ション
同一の親
不動産の賃借
大和プロパ 東京都 不動産 長期差入保
会社をも 100 - 本社ビルの管理 1,061 1,054
料(注 4)
ティ ㈱ 中央区 管理業 証金
つ会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1 ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
(注2 ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委託
者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
(注3 ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定してお
ります。
(注4 ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
2 . 親会社に関する注記
株式会社大和証券グループ本社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2018 年4月1日 (自 2019 年4月1日
至 2019 年3月 31 日) 至 2020 年3月 31 日)
1株当たり純資産額 15,389.06 円 1株当たり純資産額 14,732.52 円
1株当たり当期純利益 4,550.81 円 1株当たり当期純利益 4,050.66 円
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( 注1 ) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。
( 注2 ) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2018 年4月1日 (自 2019 年4月1日
至 2019 年3月 31 日) 至 2020 年3月 31 日)
当期純利益(百万円) 11,870 10,566
普通株式の期中平均株式数(株) 2,608,525 2,608,525
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
中間財務諸表
( 1 ) 中間貸借対照表
(単位 : 百万円)
当中間会計期間
( 2020 年9月 30 日)
資産の部
流動資産
現金・預金 2,811
有価証券 12,910
未収委託者報酬 11,357
360
その他
流動資産合計 27,439
固定資産
※1
有形固定資産 226
無形固定資産
ソフトウエア 1,720
687
その他
無形固定資産合計 2,408
投資その他の資産
投資有価証券 10,638
関係会社株式 3,972
繰延税金資産 1,053
1,286
その他
投資その他の資産合計 16,951
固定資産合計 19,586
資産合計 47,025
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(単位 : 百万円)
当中間会計期間
( 2020 年9月 30 日)
負債の部
流動負債
未払金 5,860
未払費用 3,365
未払法人税等 594
賞与引当金 571
その他 ※2 608
流動負債合計
11,000
固定負債
退職給付引当金 2,609
役員退職慰労引当金 110
その他 4
固定負債合計
2,724
負債合計
13,724
純資産の部
株主資本
資本金 15,174
資本剰余金
資本準備金 11,495
資本剰余金合計
11,495
利益剰余金
利益準備金 374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 5,784
利益剰余金合計
6,158
株主資本合計
32,828
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 472
評価・換算差額等合計
472
純資産合計
33,301
負債・純資産合計
47,025
( 2 ) 中間損益計算書
(単位 : 百万円)
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当中間会計期間
(自 2020 年4月1日
至 2020 年9月 30 日)
営業収益
委託者報酬 31,426
214
その他営業収益
営業収益合計 31,641
営業費用
支払手数料 13,509
5,825
その他営業費用
営業費用合計 19,334
※1 5,708
一般管理費
営業利益 6,597
営業外収益 ※2 239
※3 156
営業外費用
経常利益 6,679
特別利益 -
-
特別損失
税引前中間純利益 6,679
2,071
法人税、住民税及び事業税
8
法人税等調整額
中間純利益 4,599
( 3 ) 中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2020 年4月1日 至 2020 年9月 30 日 )
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793
当中間期変動額
剰余金の配当 - - - △ 10,564 △ 10,564 △ 10,564
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中間純利益 - - - 4,599 4,599 4,599
株主資本以外の
項目の当中間期 - - - - - -
変動額(純額)
当中間期変動額合計 - - - △ 5,965 △ 5,965 △ 5,965
当中間期末残高 15,174 11,495 374 5,784 6,158 32,828
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 △ 363 △ 363 38,430
当中間期変動額
剰余金の配当 - - △ 10,564
中間純利益 - - 4,599
株主資本以外の
項目の当中間期 836 836 836
変動額(純額)
当中間期変動額合計 836 836 △ 5,128
当中間期末残高 472 472 33,301
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 8 ~ 18 年
器具備品 4~ 17 年
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(2)無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期
間(5年間)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上し
ております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上し
ております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及
び実績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・
参与及び上席参事についても、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上してお
ります。
(3)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当中間会計期間末要
支給額を計上しております。
4.消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜 方式 によっております。
5. 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
6.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグ
ループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行わ
れた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に
関する取扱い」 (実務対応報告第 39 号 2020 年3月 31 日)第3項の取扱いにより、「税効果会計
に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 28 号 2018 年2月 16 日)第 44 項の定めを
適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいておりま
す。
(追加情報)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第 30 号 2019 年7月4日。以下「時価算定会
計基準」という。)等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第 19 項及び「金融
商品に関する会計基準」(企業会計基準第 10 号 2019 年7月4日)第 44 -2項に定める経過的な
取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用すること
としました。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等
の注記を行うこととしました。
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(中間貸借対照表関係)
※1 減価償却累計額
当中間会計期間
( 2020 年9月 30 日現在)
有形固定資産 316 百万円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その
他」に含めて表示しております。
3 保証債務
当中間会計期間( 2020 年9月 30 日現在)
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,623 百万円 に対して保証を行ってお
ります。
(中間損益計算書関係)
※1 減価償却実施額
当中間会計期間
(自 2020 年4月 1日
至 2020 年9月 30 日)
有形固定資産 11 百万円
無形固定資産 327 百万円
※2 営業外収益の主要項目
当中間会計期間
(自 2020 年4月 1日
至 2020 年9月 30 日)
投資有価証券売却益 203 百万円
※3 営業外費用の主要項目
当中間会計期間
(自 2020 年4月 1日
至 2020 年9月 30 日)
為替差損 63 百万円
46 百万円
有価証券償還損
33 百万円
投資有価証券売却損
(中間株主資本等変動計算書関係 )
当中間会計期間(自 2020 年4月1日 至 2020 年9月 30 日)
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1.発行済株式の種類及び総数に関する事項 (単位:千株)
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 - - 2,608
合計 2,608 - - 2,608
2.配当に関する事項
配当金支払額
1株当たり
配当金の総額
決議 株式の種類 配当額 基準日 効力発生日
(百万円)
(円)
2020 年6月 23 日
4,050
普通株式 10,564 2020 年3月 31 日 2020 年6月 24 日
定時株主総会
(金融商品関係)
当中間会計期間( 2020 年9月 30 日)
金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりで
あります。なお、企業会計基準適用指針第 31 号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下、
「時価算定適用指針」という。)第 26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価格のない株式等
は、次表には含めておりません。
また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下3
つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それら
のインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も
低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価をもって中間貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
(単位:百万円)
中間貸借対照表計上額 (*1)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資有価証券(※1) 60 60
資産合計 60 60
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(※1)時価算定適用指針第 26 項に従い経過措置を適用し、有価証券 410 百万円、投資有価証券 9,911 百万
円は上記の表に含めておりません。
(2)時価をもって中間貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、コマーシャル・ペーパー、未払金及び未払費用は、短期間(1年以
内)で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル1に分類
しております。なお、時価算定適 用指針第 26 項に 従い経過措置を適用している有価証券は、公表さ
れている基準価格によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関
する事項については、注記事項(有価証券関係)をご参照下さい。
(注2)市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価
のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
(単位:百万円)
区分 当中間会計期間
非上場株式等 666
子会社株式 1,944
関連会社株式 2,027
(有価証券関係)
当中間会計期間( 2020 年9月 30 日)
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式(中間貸借対照表計上額 1,944 百万円)及び関連会社株式(中間貸借対照表計上
額 2,027 百万円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。
2.その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価 差額
計上額(百万円) (百万円) (百万円)
中間貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
60 55
(1)株式 5
(2)その他 7,989 7,141 847
8,049 7,196
小計 852
中間貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
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その他 14,833 15,006 △ 173
小計 14,833 15,006 △ 173
合計 22,882 22,203 679
(注)非上場株式(中間貸借対照表計上額 666 百万円)については、市場価格がないことから、上
表の「その他有価証券」には含めておりません。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当中間会計期間(自 2020 年4月1日 至 2020 年9月 30 日)
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[関連情報]
当中間会計期間(自 2020 年4月1日 至 2020 年9月 30 日)
1 . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、記載を省略し
ております。
2 . 地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営 業収益の 90 %を超えるため、
記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 %を超えるた
め、記載を省略しております。
3 . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の 10 %以上を占める相手先がないため、記載はあり
ません。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当中間会計期間(自 2020 年4月1日 至 2020 年9月 30 日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当中間会計期間(自 2020 年4月1日 至 2020 年9月 30 日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当中間会計期間(自 2020 年4月1日 至 2020 年9月 30 日)
該当事項はありません。
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( 1 株当たり情報)
当中間会計期間
(自 2020 年4月1日
至 2020 年9月 30 日)
1株当たり純資産額 12,766.41 円
1株当たり中間純利益 1,763.16 円
(注1) 潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため
記載しておりません。
(注2) 1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
当中間会計期間
(自 2020 年4月1日
至 2020 年9月 30 日 )
中間純利益 ( 百万円 ) 4,599
普通株式に係る中間純利益 ( 百万円 ) 4,599
普通株主に帰属しない金額 ( 百万円 ) -
普通株式の期中平均株式数 ( 株 ) 2,608,525
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4 【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。 ) 。
② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと ( 投資者の保護に欠け、若
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。 ) 。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
して内閣府令で定める行為。
5 【その他】
a . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
2020 年 4 月 1 日付で、定款について次の変更をいたしました。
・ 商号の変更(大和アセットマネジメント株式会社に変更)
b . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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第2 【その他の関係法人の概況】
1 【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
① 名称 三井住友信託銀行株式会社
② 資本金の額 342,037 百万円( 2020 年 3 月末日現在)
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業
務を営んでいます。
(2) 販売会社
① 名称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容
単位:百万円
( 2020 年 3 月末日現在)
大和証券株式会社 100,000
岩井コスモ証券株式会社 13,500
SMBC日興証券株式会社 10,000
株式会社SBI証券 48,323
岡三オンライン証券株式会社 2 , 500
OKB証券株式会社 1 , 500
au カブコム証券株式会社 7,196
金融商品取引法に定める
京銀証券株式会社 3 ,000
第一種金融商品取引業を
GMOクリック証券株式会社 4,346
営んでいます。
静岡東海証券株式会社 600
株式会社証券ジャパン 3,000
第四北越証券株式会社 600
立花証券株式会社 6,695
東海東京証券株式会社 6,000
西日本シティTT証券株式会社 3,000
百五証券株式会社 3,000
ほくほくTT証券株式会社 1,250
松井証券株式会社 11,945
マネックス証券株式会社 12,200
むさし証券株式会社 5,000
楽天証券株式会社 7 , 495
ワイエム証券株式会社 1,270
株式会社愛知銀行 18,000
株式会社イオン銀行 51,250
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銀行法に基づき銀行業を
株式会社大垣共立銀行 46,773
営んでいます。
株式会社沖縄銀行 22,725
株式会社香川銀行 12,000
株式会社関西みらい銀行 38,971
株式会社北九州銀行 10,000
株式会社きらやか銀行 22,700
株式会社高知銀行 19,544
株式会社佐賀共栄銀行 2,679
株式会社静岡銀行 90,845
株式会社静岡中央銀行 2,000
株式会社島根銀行 7,886
株式会社清水銀行 10,816
信金中央金庫 690,998 (注 1 )
株式会社新生銀行 512,204 (注 2 )
スルガ銀行株式会社 30,043
全国信用協同組合連合会 111,875 (注 3 )
株式会社大東銀行 14,743
株式会社但馬銀行 5,481
株式会社中京銀行 31,844
株式会社筑波銀行 48,868
株式会社東邦銀行 23,519
株式会社徳島大正銀行 11,036
株式会社鳥取銀行 9,061
株式会社トマト銀行 17,810
銀行法に基づき銀行業を
株式会社富山第一銀行 10,182
営んでいます。
株式会社長野銀行 13,017
株式会社名古屋銀行 25,090
株式会社西日本シティ銀行 85,745
株式会社百五銀行 20,000
株式会社福井銀行 17,965
株式会社福島銀行 18,682
株式会社豊和銀行 12,495
株式会社みちのく銀行 36,986
株式会社三菱UFJ銀行 1,711,958
三菱UFJ信託銀行株式会社 324,279 ( 注 4 )
株式会社武蔵野銀行 45,743
株式会社もみじ銀行 10,000
株式会社山口銀行 10,005
(注 1 )全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需
給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
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(注 2 )銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
(注 3 ) 協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
(注 4 )銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
業務を営んでいます。
2 【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計
算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認めら
れる外国の金融機関が行なう場合があります。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解
約金の支払いに関する事務等を行ないます。
3 【資本関係】
委託会社は、むさし証券株式会社の株式を 41,500 株所有しております。
<再信託受託会社の概要>
名称: 株式会社日本カストディ銀行
資本金の額: 51,000 百万円( 2020 年 7 月 27 日現在)
事業の内容: 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的: 原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託
受託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目
的とします。
第3 【その他】
(1) 目論見書の表紙から本文の前までの記載等について
① 金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第 13 条の規定に基づく目論見書である旨を記載することが
あります。
② 目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見
書)」という名称を用いることがあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
③ 委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
④ 詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
・委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
・請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
⑤ 使用開始日を記載することがあります。
⑥ 届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
・届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
・届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
⑦ 次の事項を記載することがあります。
・投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその
旨の記録をしておくべきである旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
⑧ 委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
⑨ ファンドの形態等を記載することがあります。
⑩ 図案を採用することがあります。
⑪ ファンドの管理番号等を記載することがあります。
⑫ 委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス(当該
アドレスをコード化した図形等も含みます。)を掲載することがあります。
⑬ 「 iFree のポイント」を記載することがあります。
⑭ UD FONT マークおよび説明文を記載 することがあります。
(2) 当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。
(3) 交付目論見書に最新の 運用実績を記載することがあります。
(4) 請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2020 年5月 22 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員業
公認会計士 小倉 加奈子 印
務執行社員
指定有限責任社員業
公認会計士 間瀬 友未 印
務執行社員
指定有限責任社員業
公認会計士 深井 康治 印
務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社(旧社名 大和証券投資信託
委託株式会社)の 2019 年4月1日から 2020 年3月 31 日までの第 61 期事業年度の財務諸表、すなわち、
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、大和アセットマネジメント株式会社(旧社名 大和証券投資信託委託株式会社)の 2020 年
3月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を全ての重要な点において適
正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
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財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
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以 上
(注 )1 . 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2 . XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2020 年 10 月 9 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているiFree 8資産バランスの 2019 年 9 月 10 日から 2020 年 9 月 7 日ま
での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、iFree 8資産バランスの 2020 年 9 月 7 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
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監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、 個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2020 年 11 月 20 日
大和アセットマネジメント 株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の 2020 年4月1日から 2021 年
3月 31 日までの第 62 期事業年度の中間会計期間( 2020 年4月1日から 2020 年9月 30 日まで)に係る中
間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計
方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の 2020 年9月 30 日現在の財政状態及び同
日をもって終了する中間会計期間( 2020 年4月1日から 2020 年9月 30 日まで)の経営成績に関する有
用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
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監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
なる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
いるかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
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会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注 )1 . 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2 . XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2021 年 4 月 2 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているiFree 8資産バランスの 2020 年 9 月 8 日から 2021 年 3 月 7 日まで
の中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間
注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、iFree 8資産バランスの 2021 年 3 月 7 日現在の信託財産の状態及び同日
をもって終了する中間計算期間( 2020 年 9 月 8 日から 2021 年 3 月 7 日まで)の損益の状況に関する有用な
情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマ
ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
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中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
なくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
いるかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
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以 上
(注 )1. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2. XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
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