DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第18期(令和2年2月22日-令和3年2月22日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年2月22日-令和3年2月22日) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年5月21日 提出
第18期(自 2020年2月22日 至 2021年2月22日)
【計算期間】
【ファンド名】 DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)
【発行者名】 ニッセイアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大関 洋
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
【事務連絡者氏名】 投資信託企画部 茶木 健
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
03-5533-4608
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① 基本方針
ファンドは、「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」、「ニッセイ国内債券イン
デックスマザーファンド」、「ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド」および「ニッ
セイ外国債券インデックスマザーファンド」を主要投資対象としてバランス運用を行い、国内
外の株式市場および債券市場の動きを捉えることを目標に運用を行います。
② ファンドの特色
2/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
資金動向、市況動向等によっては、前述のような運用ができない場合があります。
5/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
③ 信託金の上限
各ファンドにつき、5,000億円とします。ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変
更することができます。
④ ファンドの分類
追加型投信/内外/資産複合に属します。
○ 課税上は株式投資信託として取扱われます。
ファンドの商品分類表・属性区分表は以下の通りです(該当区分を網掛け表示していま
す)。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株 式
国 内
債 券
単 位 型
不動産投信
海 外
その他資産
追 加 型
( )
内 外
資産複合
属性区分表
投資対象
投資対象資産 決算頻度 投資形態 為替ヘッジ
地域
株式
一般
グローバル
大型株
(日本含む)
中小型株
年1回
日 本
債券
一般
年2回
北 米
ファミリー
公債
あ り
ファンド
社債
年4回
( )
欧 州
その他債券
クレジット属性
年6回
アジア
( )
(隔月)
オセアニア
不動産投信
年12回
(毎月)
中南米
ファンド・
その他資産
オブ・
(投資信託証券
アフリカ
日 々 な し
ファンズ
(資産複合(株式・債券)
資産配分固定型)) 中近東
その他
(中東)
( )
資産複合
( ) エマー
ジング
資産配分固定型
資産配分変更型
6/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
商品分類表
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産ととも
に運用されるファンドをいう。
内外 目論見書または約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源
泉とする旨の記載があるものをいう。
資産複合 目論見書または約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
の記載があるものをいう。
属性区分表
その他資産 目論見書または約款において、主たる投資対象を投資信託証券(マザーファンド)
(投資信託証券 とし、ファンドの実質的な運用をマザーファンドにて行う旨の記載があるものをい
(資産複合 う。
(株式・債券) 目論見書または約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定
的とする旨の記載があるものをいう。
資産配分固定型))
目論見書または約款において、主として株式および公社債等に投資する旨の記載が
あるものをいう。
年1回 目論見書または約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
グローバル 目論見書または約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を
(日本含む) 源泉とする旨の記載があるものをいう。
ファミリーファンド 目論見書または約款において、マザーファンド(ファンド・オブ・ファンズにのみ
投資されるものを除く)を投資対象として投資するものをいう。
為替ヘッジなし 目論見書または約款において、対円での為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
前記以外の商品分類および属性区分の定義については、
一般社団法人 投資信託協会ホームページ(https://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
(2)【ファンドの沿革】
2003年1月10日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
2014年3月7日 ファンドの仕組みをファンド・オブ・ファンズ方式から、ファミリーファン
ド方式へ変更し、購入・換金の際に適用される基準価額を購入・換金申込受
付日の翌々営業日から翌営業日へ変更、換金代金の支払開始日を換金申込受
付日から起算して、原則として6営業日目から5営業日目へと短縮する変更
、および実質的な運用管理費用(信託報酬)の料率(年率)を引下げ
7/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【ファンドの仕組み】
※1 委託会社と受託会社との間で結ばれ、運用の基本方針、収益分配方法、受益権の内容等、ファ
ンドの運用・管理について定めた契約です。この信託は、信託財産に属する財産についての対
抗要件に関する事項を除き、信託法(大正11年法律第62号)の適用を受けます。
※2 委託会社と販売会社との間で結ばれ、委託会社が販売会社に受益権の募集の取扱い、解約に関
する事務、解約金・収益分配金・償還金の支払い、ならびに収益分配金の再投資等の業務を委
託し、販売会社がこれを引受けることを定めた契約です。
※3 委託会社と投資助言会社との間で結ばれ、投資助言会社が委託会社に対して運用に関する助言
を行うことを定めた契約です。
8/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
委託会社の概況(2021年2月末現在)
1.委託会社の名称 :ニッセイアセットマネジメント株式会社
2.本店の所在の場所 :東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
3.資本金の額 :100億円
4.代表者の役職氏名 :代表取締役社長 大関 洋
5.金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第369号
6.設立年月日 :1995年4月4日
7.沿革
1985年7月1日 ニッセイ・ビーオーティー投資顧問株式会社(後のニッセイ投資顧
問株式会社)が設立され、投資顧問業務を開始しました。
1995年4月4日 ニッセイ投信株式会社が設立され、同年4月27日、証券投資信託委託
業務を開始しました。
1998年7月1日 ニッセイ投信株式会社(存続会社)とニッセイ投資顧問株式会社
(消滅会社)が合併し、ニッセイアセットマネジメント投信株式会
社として投資一任業務ならびに証券投資信託委託業務の併営を開始
しました。
2000年5月8日 定款を変更し商号をニッセイアセットマネジメント株式会社としま
した。
8.大株主の状況
名 称 住 所 保有株数 比 率
100%
日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号 108,448株
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 下記の各マザーファンドを主要投資対象としてバランス運用を行い、国内外の株式市場およ
び債券市場の動きを捉えることを目標とした運用を行います。
ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド
ニッセイ国内債券インデックスマザーファンド
ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド
ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド
② 各マザーファンドへの投資比率(基準ポートフォリオ)は、以下を基本とします。
債券重視型 標準型 株式重視型
国内株式インデックス 20% 30% 40%
国内債券インデックス 45% 30% 15%
外国株式インデックス 10% 20% 30%
外国債券インデックス 20% 15% 10%
短期金融資産 5% 5% 5%
③ 基準ポートフォリオの構成比率は、短期間での見直しは原則として行わず、それぞれ±5%
未満に変動幅を抑制します。ただし、追加設定・一部解約等にともなう資金フローの影響によ
り、一時的に上記②の配分から乖離する場合があります。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
9/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(参考)マザーファンドの概要
ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド
(1)基本方針
このマザーファンドは、国内の株式市場の動きをとらえることを目標に運用を行うこと
を基本方針とします。
(2)運用方法
a 投資対象
国内の証券取引所上場株式を主要投資対象とします。
b 投資態度
① 国内の証券取引所上場株式に投資し、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)の動き
に連動する成果を目標として運用を行います。
② 株式の実質組入比率の維持のために、株価指数先物等を活用することがあります。
③ 株式以外の資産の組入比率は50%以下とします。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内と
します。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%
以内とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の
財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれ
ぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧
商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換
社債型新株予約権付社債」といいます)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%
以内とします。
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦ 外貨建資産への投資は行いません。
⑧ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます)は、投資の対象と
する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金
利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑨ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
10/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ニッセイ国内債券インデックスマザーファンド
(1)基本方針
このマザーファンドは、主に国内の公社債への投資を行うことにより、NOMURA-
BPI総合の動きに連動する投資成果を目標に運用を行うことを基本方針とします。
(2)運用方法
a 投資対象
国内の公社債を主要投資対象とします。
b 投資態度
① 国内の公社債に投資し、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標
として運用を行います。
② 原則として、ニッセイアセットマネジメント株式会社と株式会社ニッセイ基礎研究所
が共同開発したクオンツモデルを利用し、ポートフォリオを構築します。
③ 組入銘柄は、原則として投資適格銘柄に限定し、信用リスクを抑制します。
④ 公社債の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の
財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれ
ぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧
商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換
社債型新株予約権付社債」といいます)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%
以内とします。
② 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
③ 投資対象資産は、国内の通貨建てまたはユーロ円建て表示であるものに限ります。
④ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます)は、投資の対象と
する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金
利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑤ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
11/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド
(1)基本方針
このマザーファンドは、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)
の動きに連動する投資成果を目標に運用を行うことを基本方針とします。
(2)運用方法
a 投資対象
日本を除く世界主要先進国の株式を主要投資対象とします。
b 投資態度
① 主として日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサ
イ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。
② 株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内と
します。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%
以内とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産
の純資産総額の10%以内とします。
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑧ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます)および外国為替予
約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用し
ません。
⑨ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
12/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド
(1)基本方針
このマザーファンドは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の
動きに連動する投資成果を目標に運用を行うことを基本方針とします。
(2)運用方法
a 投資対象
日本を除く世界主要先進国の国債を主要投資対象とします。
b 投資態度
① 主として、日本を除く世界主要先進国の国債に投資することにより、FTSE世界国
債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。
② 公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。
③ 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、
投資割合は信託財産の純資産総額の10%以内とします。なお、ここでいう新株予約権と
は、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債
についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこと
をあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号
および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」と
いいます)の新株予約権をいいます。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内と
します。
③ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産
の純資産総額の10%以内とします。
④ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑥ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます)および外国為替予
約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用し
ません。
⑦ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
13/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【投資対象】
a 主な投資対象
下記の各マザーファンドを主要投資対象とします。また、各マザーファンドはそれぞれ下記の
指数の動きに連動する投資成果をめざします。
ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド
…TOPIX(東証株価指数)(配当込み)
ニッセイ国内債券インデックスマザーファンド
…NOMURA-BPI総合
ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド
…MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)
ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド
…FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)
なお、直接、株式、公社債等に投資を行う場合があります。
b 約款に定める投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
このファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
項で定めるものをいいます。以下同じ)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
後記「(5)投資制限 b 約款に定めるその他の投資制限 ③ 先物取引等、④ ス
ワップ取引 および⑤ 金利先渡取引および為替先渡取引」に定めるものに限ります)
ハ.金銭債権(イ.およびニ.に掲げるものに該当するものを除きます)
ニ.約束手形(イ.に掲げるものを除きます)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券
主にニッセイアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社
を受託会社として締結された「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」、「ニッセイ
国内債券インデックスマザーファンド」、「ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド」
および「ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド」(以下「マザーファンド」といいま
す)のほか、次の1.から22.までに掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定に
より有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます)に投資します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます)の新株引受権証券を除きます)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で
定めるものをいいます)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6
号で定めるものをいいます)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるも
のをいいます)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号
で定めるものをいいます)
10.コマーシャル・ぺーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ)お
よび新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から11.までの証券または証書の
性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるも
のをいいます)
14/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるもの
をいい、有価証券にかかるものに限ります)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、12.および17.の証券または証書のうち1.の証券または証
書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに12.および
17.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」と
いい、13.および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品
信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下④において同
じ)により運用することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
④ 前記②にかかわらず、このファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときには、信託金を前記③の1.から4.までに掲げる金融商品
により運用することができます。
(3)【運用体制】
委託会社の組織体制
社内規程として、投資信託財産及び投資法人資産に係る運用業務規程およびポートフォリオ・マ
ネジャー/アナリスト服務規程を定めています。また、各投資対象の適切な利用、リスク管理の
推進を目的として、各投資対象の取扱いに関して規程を設けています。
15/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
内部管理体制および意思決定を監督する組織
<受託会社に対する管理体制等>
委託会社は、受託会社(再信託先も含む)に対して日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、受託業務の内部統制の有効性について、監査人による報告書を定期的に受託
会社より受取っています。
○ 上記運用体制は、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
① 原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1.分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当収入および売買益(評価益を含みます)等の全額とします。
2.分配対象額についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
3.留保益の運用方針
特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
② 分配時期
毎決算日とし、決算日は2月21日(年1回、該当日が休業日の場合は翌営業日)です。
③ 支払方法
<分配金受取コースの場合>
※
税金を差引いた後 、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いします。
<分配金再投資コースの場合>
※
税金を差引いた後 、自動的に無手数料で再投資されます。
※ 確定拠出年金法に基づく運用として購入する加入者については、確定拠出年金の積立
金の運用にかかる税制が適用されます。
○ 将来の分配金の支払いおよび水準について、保証するものではありません。
16/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(5)【投資制限】
a 約款に定める主な投資制限
① 株式への実質投資割合
債券重視型 信託財産の純資産総額の45%以下
標 準 型 信託財産の純資産総額の65%以下
株式重視型 信託財産の純資産総額の85%以下
② 外貨建資産への実質投資割合
債券重視型 信託財産の純資産総額の45%以下
標 準 型 信託財産の純資産総額の50%以下
株式重視型 信託財産の純資産総額の55%以下
③ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます)および外国為替予約取引
は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リス
ク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
④ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以
下とします。
⑤ 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます)への実質投資割合は、信託財産の純資産総
額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総
額の5%以下とします。
⑧ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の
純資産総額の10%以下とします。
⑨ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により
算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ 10% 、合計で2 0% を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を
行うこととします。
b 約款に定めるその他の投資制限
① 投資する株式等の範囲
※
1.投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、証券取引所 に上場されている
株式の発行会社の発行するもの、証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発
行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株
式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
※ 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の
売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場およ
び当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。
2.前記1.にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、投資
することができます。
② 信用取引の範囲
1.信託財産を効率的に運用するため、信用取引により株券を売付けることができます。な
お、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
2.前記1.の信用取引は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財
産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する売付け
の一部を決済するものとします。
③ 先物取引等
1.国内の証券取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲
げるものをいいます。以下同じ)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項
第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ)および有価証券オプション取引(金融商品取
17/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ)ならびに外国の取引所にお
けるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。なお、選択権取引はオプション取引
に 含めるものとします(以下同じ)。
2.国内の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる
先物取引およびオプション取引を行うことができます。
3.国内の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所
におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
④ スワップ取引
1.異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもと
に交換する取引(以下「スワップ取引」といいます)を行うことができます。
2.スワップ取引にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
3.スワップ取引にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属すると
みなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下当該
3.において同じ)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の
一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が
信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する
スワップ取引の一部を解約するものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のう
ち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の
想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
ファンドの時価総額の割合をかけた額をいいます。
5.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で
評価するものとします。
6.スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提
供あるいは受入れを行うものとします。
⑤ 金利先渡取引および為替先渡取引
1.金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
2.金利先渡取引および為替先渡取引にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
3.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をも
とに算出した価額で評価するものとします。
4.金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認め
たときは、担保の提供あるいは受入れを行うものとします。
⑥ 有価証券の貸付けおよび範囲
1.信託財産を効率的に運用するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸
付けることができます。
ⅰ.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株
式の時価合計額を超えないものとします。
ⅱ.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で
保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当
する契約の一部を解約するものとします。
3.有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れを行うものとします。
⑦ 有価証券の空売り
1.信託財産を効率的に運用するため、信託財産において有しない有価証券または後記⑧によ
り借入れた有価証券を売付けることができます。なお、当該売付けの決済については、売付
けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
2.前記1.の売付けは、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の
範囲内とします。
18/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の売付けにかかる有価証券の時価総額が信
託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する売
付けの一部を決済するものとします。
⑧ 有価証券の借入れ
1.信託財産を効率的に運用するため、有価証券の借入れを行うことができます。なお、当該
有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供を行うもの
とします。
2.前記1.は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の借入れにかかる有価証券の時価総額が信
託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する借
入れた有価証券の一部を返還するものとします。
4.前記1.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支払われます。
⑨ 外国為替予約等
1.外国為替の売買の予約取引を行うことができます。
2.前記1.の予約取引は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財
産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該取引については、この限
りではありません。
3.前記2.の限度額を超えることとなった場合には、所定の期間内に、その超える額に相当
する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引を行うものとします。
4.予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるも
のとします。
5.外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認めら
れる場合には、制約されることがあります。
⑩ 資金の借入れ
1.信託財産を効率的に運用ならびに安定的に運用するため、一部解約にともなう支払資金の
手当て(一部解約にともなう支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます)を
目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入
れ(コール市場を通じる場合を含みます)を行うことができます。なお、当該借入金をもっ
て有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約にともなう支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代
金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証
券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は
借入れを行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支払われる日からその
翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中より支払われます。
c 法令に定める投資制限
① デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由によ
り発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出し
た額が信託財産の純資産総額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引等(金融商
品取引法第2条第20項に規定するデリバティブ取引をいい、新株予約権証券、新投資口予約権
証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含
みます)を行い、または継続することを内容とした運用を行わないものとします。
② 信用リスク集中回避(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号の2)
信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理
由により発生し得る危険をいいます)を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定め
た合理的な方法に反することとなる取引を行うことを内容とした運用を行わないものとしま
す。
19/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
③ 同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社が指図を行うすべてのファンドで、同一法人の発行する株式の過半数の議決権を取
得するような運用を行わないものとします。
3【投資リスク】
ファンド(マザーファンドを含みます)は、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リ
スクもあります)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本を割込むこと
があります。
ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果(損益)は
すべて投資者の皆様のものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。
ファンドは、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金
融機関で購入された場合、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフ(金融商品取引法第37条の6の規定)の適用はあ
りません。
(1)投資リスクおよび留意事項
ファンドが有する主なリスクおよび留意事項は以下の通りです。
・株式投資リスク
株式は国内および国際的な景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受け、また業績悪化(倒
産に至る場合も含む)等により、価格が下落することがあります。
・債券投資リスク
金利変動リスク
金利は、景気や経済の状況等の影響を受け変動し、それにともない債券価格も変動しま
す。一般に金利が上昇した場合には、債券の価格が下落します。
信用リスク
債券の発行体が財政難・経営不振、資金繰り悪化等に陥り、債券の利息や償還金をあらか
じめ定められた条件で支払うことができなくなる場合(債務不履行)、またはそれが予想
される場合、債券の価格が下落することがあります。
・短期金融資産の運用に関するリスク
コマーシャル・ペーパー、コール・ローン等の短期金融資産で運用する場合、発行者の経
営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ることがありま
す。
・為替変動リスク
原則として対円での為替ヘッジを行わないため、外貨建資産については、為替変動の影響を
直接的に受けます。一般に円高局面ではファンドの資産価値が減少します。
・流動性リスク
市場規模が小さいまたは取引量が少ない場合、市場実勢から予期される時期または価格で取
引が行えず、損失を被る可能性があります。
・収益分配金に関する留意点
収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、収益
分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売
買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日
と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における
ファンドの収益率を示すものではありません。
受益者のファンドの購入価額によっては、支払われる収益分配金の一部または全部が実質的
に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金
額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
20/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ファミリーファンド方式に関する留意点
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。このため、マザーファンドに投資
する他のベビーファンドの追加設定・解約等にともない、ファンドの基準価額が影響を受け
ることがあります。
・委託会社等による当ファンド等の信託財産の保有に関する留意点
委託会社の株主である日本生命保険相互会社は2021年1月末現在、ファンドの主要投資対象
であるニッセイ外国株式インデックスマザーファンドを他のベビーファンドを通じて実質的
に7.4%保有しています。当該保有分は日本生命保険相互会社により換金されることがあり
ます。
(2)投資リスク管理体制
1.リスク管理統括部が、以下の通り管理を行います。
・運用状況をモニタリングし、リスク、パフォーマンスの分析・評価、ファンドの投資制限
等遵守状況の事後チェックを行います。また、その情報を運用担当部・室に日々連絡する
とともに、月次の考査会議で報告します。
・売買執行状況の事後チェックを行います。また、その情報を必要に応じて運用担当部・室
に連絡するとともに、月次の考査会議で報告します。
2.運用担当部・室は上記の連絡・報告を受けて、必要に応じてポートフォリオの改善を行いま
す。
○ 上記投資リスク管理体制は、今後変更となる場合があります。
21/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
22/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
23/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
(2)【換金(解約)手数料】
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.154%
(税抜0.14%)の率をかけた額とし、その配分は次の通りです。
信託報酬の配分(年率・税抜)
委託会社 販売会社 受託会社
0.06% 0.06% 0.02%
・表に記載の料率には、別途消費税がかかります。
② 前記①の信託報酬については、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日、毎計算期末および信託終
了のときに信託財産中から支払います。
(4)【その他の手数料等】
① 証券取引の手数料等
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および税金等は、信託財産中から支払い
ます。この他に、先物取引・オプション取引等に要する費用についても信託財産中から支払い
ます。
② 監査費用
ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に下記の監査報酬率をかけた額と
し、信託財産中から支払います。
純資産総額 監査報酬率
年 0.0022% (税抜0.002%)
100億円超 の部分
年 0.0055% (税抜0.005%)
50億円超 100億円以下 の部分
年 0.0077% (税抜0.007%)
10億円超 50億円以下 の部分
10億円以下 の部分
年 0.0110% (税抜0.010%)
③ 信託事務の諸費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の
利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。
④ 借入金の利息
信託財産において一部解約金の支払資金の手当て、または再投資に関する収益分配金の支払
資金の手当てを目的として資金借入を行った場合、当該借入金の利息は、借入れのつど信託財
産中から支払います。
⑤ 信託財産留保額
ありません。
○ 上記の①、③および④の費用は、運用状況等により変動するため、事前に当該費用の金
額、その上限額、計算方法を記載することはできません。また、「4 手数料等及び税
金」に記載している費用と税金の合計額、その上限額、計算方法についても、運用状況お
よび保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。
24/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
<ご参考>
「4 手数料等及び税金」の「(1)申込手数料」から「(4)その他の手数料等」までに記
載の主な手数料において、当該手数料を対価とする役務の内容・収受先等は次の通りです。
投資者のファンドの取得時に、販売会社からの商品・投資環境の説
申込手数料 明および情報提供、ならびに販売会社における当該取得にかかる事
務手続き等の対価として販売会社が収受
信託報酬のうち ファンドの運用、法定書類等の作成、基準価額の算出等の対価とし
「委託会社」の報酬 て委託会社が収受
投資者(受益者)へのファンド購入後の情報提供・運用報告書等各
信託報酬のうち
種書類の送付、また口座内でのファンドの管理および事務手続き等
「販売会社」の報酬
の対価として販売会社が収受
信託報酬のうち ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等の対価
「受託会社」の報酬 として受託会社が収受
証券取引の手数料 有価証券等の売買・取引の際に仲介人に支払う手数料
公募投資信託は、外部の監査法人等によるファンドの会計監査が義
監査費用
務付けられているため、当該監査にかかる監査法人等に支払う費用
借入金の利息 受託会社等から一時的に資金を借入れた場合に発生する利息
25/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(5)【課税上の取扱い】
≪確定拠出年金としてファンドを取得した場合≫
確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会の場合、所得税および地方税
はかかりません。また、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にか
かる税制が適用されます。
≪確定拠出年金としてではなくファンドを取得した場合≫
課税対象
分 配 時 : 分配時の「普通分配金」に対して課税されます。
「元本払戻金(特別分配金)」は非課税です。
解約請求・償還時 : 個人の場合:解約請求時の解約価額または償還時の償還価額と取得価
※
額 の差益に対して課税されます。
法人の場合:解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元
本超過額に対して課税されます。
※
買 取 請 求 時 :
買取請求時の買取価額と取得価額 の差益に対して課税されます。
※ 申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額も含まれます。
個人の課税の取扱い
分 配 時 : 分配時の普通分配金は、上場株式等の配当所得として、以下の税率に
※
より源泉徴収 され申告不要制度が適用されます。
なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除の適用はありません)ま
たは申告分離課税を選択することもできます。
※ 外国税額控除の適用となった場合には、当該分配時の税額が異なる
場合があります。
解約請求・償還・ : 解約請求、償還および買取請求時の差益は、上場株式等の譲渡所得と
買 取 請 求 時 して、以下の税率による申告分離課税の対象となり確定申告を行う必
要があります。ただし、源泉徴収選択口座(特定口座)を選択した場
合、申告不要制度が適用されます。
税率(個人)
20.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%・地方税5%)
2037年12月31日まで
2038年 1月 1日以降 20% (所得税15%・地方税5%)
税率は原則として20%(所得税15%・地方税5%)ですが、2037年12月31日までは、復興特
別所得税(所得税額に2.1%をかけた額)が付加されるため上記の税率となります。
○ 確定申告等により、解約請求、償還および買取請求時の差損(譲渡損失)については、上場株
式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます)の
利子所得(申告分離課税を選択した場合に限ります)等との損益通算が可能です。また、解約
請求、償還および買取請求時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利子所得
(申告分離課税を選択した場合に限ります)等については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
<少額投資非課税制度について>
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で
新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税と
なります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。詳しくは、販売会社にお問合せください。
26/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
法人の課税の取扱い(分配時、解約請求・償還時)
分配時の普通分配金、解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元本超過額に対して
※
以下の税率により源泉徴収 されます。
益金不算入制度の適用はありません。
※ 外国税額控除の適用となった場合には、当該分配時の税額が異なる場合があります。
税率(法人)
2037年12月31日まで
15.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%)
2038年 1月 1日以降
15% (所得税15%)
税率は原則として15%(所得税のみ)ですが、2037年12月31日までは、復興特別所得税(所
得税額に2.1%をかけた額)が付加されるため上記の税率となります。
個別元本
・追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込
手数料にかかる消費税等相当額は含まれません)が当該受益者の元本(個別元本)にあたりま
す。
・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
※
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出 されます。
・受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から元本
払戻金(特別分配金)を差引いた額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※ 同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行わ
れます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店毎
に、分配金受取コースと分配金再投資コースの両コースで取得する場合はコース別に、個別元本
の算出が行われる場合があります。
普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
収益分配金は分配前の受益者の個別元本と基準価額の関係により、課税扱いの普通分配金と、個
別元本の一部払戻しに相当する非課税扱いの元本払戻金(特別分配金)に区分されます。
普通分配金 元本払戻金(特別分配金)
収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本 収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本
と同額以上の場合、収益分配金の全額が普通分配 を下回っている場合、収益分配金の範囲内でその
金となります。 下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配
金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分
配金)を差引いた額が普通分配金となります。
税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。
課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めします。
27/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
5【運用状況】
(1)【投資状況】
「DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)」
(2021年2月26日現在)
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 17,967,361,883 95.41
内 日本 17,967,361,883 95.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 864,803,393 4.59
純資産総額 18,832,165,276 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
「DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)」
(2021年2月26日現在)
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 39,156,719,738 95.69
内 日本 39,156,719,738 95.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,762,899,478 4.31
純資産総額 40,919,619,216 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
「DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)」
(2021年2月26日現在)
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 20,460,641,014 95.90
内 日本 20,460,641,014 95.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 875,737,033 4.10
純資産総額 21,336,378,047 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
(参考情報)
「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」
(2021年2月26日現在)
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 161,166,311,160 98.31
内 日本 161,166,311,160 98.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,769,553,801 1.69
純資産総額 163,935,864,961 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産の投資状況
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引(買建) 2,775,740,000 1.69
内 日本 2,775,740,000 1.69
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。
28/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(参考情報)
「ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド」
(2021年2月26日現在)
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 47,158,061,010 99.22
内 日本 47,158,061,010 99.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 370,242,405 0.78
純資産総額 47,528,303,415 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
29/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(参考情報)
「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」
(2021年2月26日現在)
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 324,051,389,860 94.36
内 アメリカ 223,727,713,027 65.14
内 イギリス 14,449,390,499 4.21
内 カナダ 11,649,920,533 3.39
内 フランス 11,332,145,783 3.30
内 スイス 11,277,775,275 3.28
内 ドイツ 10,091,912,168 2.94
内 オーストラリア 7,465,841,990 2.17
内 オランダ 7,209,037,496 2.10
内 アイルランド 4,751,306,552 1.38
内 スウェーデン 3,961,188,474 1.15
内 香港 3,285,531,630 0.96
内 スペイン
2,674,219,752 0.78
内 デンマーク 2,664,227,292 0.78
内 イタリア
2,299,593,722 0.67
内 フィンランド 1,166,355,507 0.34
内 シンガポール 1,066,799,253 0.31
内 ベルギー 1,033,826,278 0.30
内 ノルウェー 684,944,866 0.20
内 ジャージィー 667,778,793 0.19
内 バミューダ 600,826,965 0.17
内 イスラエル 462,453,594 0.13
内 ケイマン諸島 370,256,216 0.11
内 ニュージーランド 302,265,662 0.09
内 オランダ領キュラ
271,078,960 0.08
ソー
内 オーストリア 204,849,234 0.06
内 ポルトガル 178,152,009 0.05
内 ルクセンブルグ 153,476,229 0.04
内 パプアニューギニア 48,522,101 0.01
投資証券 7,067,390,789 2.06
内 アメリカ 5,860,114,965 1.71
内 オーストラリア 495,135,790 0.14
内 イギリス 196,118,405 0.06
内 フランス 176,373,035 0.05
内 シンガポール 164,506,921 0.05
内 香港 136,482,095 0.04
内 カナダ 38,659,578 0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 12,313,761,623 3.59
純資産総額 343,432,542,272 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
30/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
その他資産の投資状況
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引(買建) 11,659,517,134 3.39
内 アメリカ 8,602,233,750 2.50
内 ドイツ 2,181,477,816 0.64
内 イギリス 875,805,568 0.26
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。
(参考情報)
「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」
(2021年2月26日現在)
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 35,113,973,327 99.18
内 アメリカ 15,060,506,055 42.54
内 フランス 3,782,510,735 10.68
内 イタリア 3,398,795,410 9.60
内 ドイツ 2,698,401,339 7.62
内 イギリス 2,349,774,239 6.64
内 スペイン 2,161,574,746 6.11
内 オーストラリア 970,875,115 2.74
内 ベルギー 887,441,915 2.51
内 カナダ 696,074,668 1.97
内 オランダ 666,705,147 1.88
内 オーストリア 535,577,432 1.51
内 アイルランド 308,742,030 0.87
内 メキシコ 275,902,157 0.78
内 ポーランド 232,827,818 0.66
内 フィンランド 223,859,791 0.63
内 デンマーク 181,688,388 0.51
内 マレーシア 172,373,000 0.49
内 イスラエル 157,909,353 0.45
内 シンガポール 152,554,770 0.43
内 スウェーデン 118,850,629 0.34
内 ノルウェー 81,028,590 0.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 289,258,029 0.82
純資産総額 35,403,231,356 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
31/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
「DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)」
(2021年2月26日現在)
銘柄名 株数、口数 簿価単価(円) 評価単価(円) 利率(%) 投資
種類
地域 又は額面金額 簿価金額(円) 評価金額(円) 償還日 比率
ニッセイ国内債券インデック
1.3620 1.3572 -
親投資信託
ス マザーファンド
1 6,299,619,510 45.40%
受益証券
日本 8,580,692,083 8,549,843,598 -
ニッセイ外国債券インデック
1.4560 1.4517 -
親投資信託
ス マザーファンド
2 2,593,971,509 20.00%
受益証券
日本 3,776,825,576 3,765,668,439 -
ニッセイ国内株式インデック
2.1335 2.0530 -
親投資信託
ス マザーファンド
3 1,824,649,116 19.89%
受益証券
日本 3,893,002,357 3,746,004,635 -
ニッセイ外国株式インデック
2.3246 2.2969 -
親投資信託
ス マザーファンド
4 829,746,707 10.12%
受益証券
日本 1,928,908,566 1,905,845,211 -
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
国内 親投資信託受益証券 95.41
親投資信託受益証券
小計 95.41
合 計(対純資産総額比) 95.41
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
「DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)」
(2021年2月26日現在)
銘柄名 株数、口数 簿価単価(円) 評価単価(円) 利率(%) 投資
種類
地域 又は額面金額 簿価金額(円) 評価金額(円) 償還日 比率
ニッセイ国内株式インデック
2.1335 2.0530 -
親投資信託
ス マザーファンド
1 6,084,073,883 30.52%
受益証券
日本 12,980,805,202 12,490,603,681 -
ニッセイ国内債券インデック
1.3620 1.3572 -
親投資信託
ス マザーファンド
2 9,031,026,853 29.95%
受益証券
日本 12,301,135,402 12,256,909,644 -
ニッセイ外国株式インデック
2.3246 2.2969 -
親投資信託
ス マザーファンド
3 3,603,357,803 20.23%
受益証券
日本 8,376,723,759 8,276,552,537 -
ニッセイ外国債券インデック
1.4560 1.4517 -
親投資信託
ス マザーファンド
4 4,224,463,647 14.99%
受益証券
日本 6,150,825,519 6,132,653,876 -
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
国内 親投資信託受益証券 95.69
親投資信託受益証券
小計 95.69
合 計(対純資産総額比) 95.69
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
32/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
「DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)」
(2021年2月26日現在)
銘柄名 株数、口数 簿価単価(円) 評価単価(円) 利率(%) 投資
種類
地域 又は額面金額 簿価金額(円) 評価金額(円) 償還日 比率
ニッセイ国内株式インデック
2.1335 2.0530 -
親投資信託
ス マザーファンド
1 4,221,877,791 40.62%
受益証券
日本 9,007,622,484 8,667,515,104 -
ニッセイ外国株式インデック
2.3246 2.2969 -
親投資信託
ス マザーファンド
2 2,816,354,765 30.32%
受益証券
日本 6,547,169,306 6,468,885,259 -
ニッセイ国内債券インデック
1.3620 1.3572 -
親投資信託
ス マザーファンド
3 2,353,163,922 14.97%
受益証券
日本 3,205,235,813 3,193,714,074 -
ニッセイ外国債券インデック
1.4560 1.4517 -
親投資信託
ス マザーファンド
4 1,467,608,030 9.99%
受益証券
日本 2,136,839,622 2,130,526,577 -
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
国内 親投資信託受益証券 95.90
親投資信託受益証券
小計 95.90
合 計(対純資産総額比) 95.90
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
(参考情報)
「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」
(2021年2月26日現在)
銘柄名 種類 株数、口数 簿価単価(円) 評価単価(円) 利率(%) 投資
地域 業種 又は額面金額 簿価金額(円) 評価金額(円) 償還日 比率
トヨタ自動車 株式 8,060.00 7,873.00 -
1 638,500 3.07%
日本 輸送用機器 5,146,310,000 5,026,910,500 -
ソフトバンクグループ 株式 10,530.00 9,895.00 -
2 490,700 2.96%
日本 情報・通信業 5,167,071,000 4,855,476,500 -
ソニー 株式 11,980.00 11,120.00 -
3 394,800 2.68%
日本 電気機器 4,729,704,000 4,390,176,000 -
キーエンス 株式 56,750.00 50,560.00 -
4 61,900 1.91%
日本 電気機器 3,512,825,000 3,129,664,000 -
三菱UFJフィナンシャ
株式 563.30 558.00 -
ル・グループ
5 4,252,500 1.45%
日本 銀行業 2,395,433,250 2,372,895,000 -
任天堂 株式 68,030.00 64,750.00 -
6 36,100 1.43%
日本 その他製品 2,455,883,000 2,337,475,000 -
リクルートホールディング
株式 5,475.00 5,281.00 -
ス
7 431,400 1.39%
日本 サービス業 2,361,915,000 2,278,223,400 -
日本電産 株式 14,650.00 13,520.00 -
8 151,700 1.25%
日本 電気機器 2,222,405,000 2,050,984,000 -
日本電信電話 株式 2,818.50 2,758.00 -
9 723,400 1.22%
日本 情報・通信業 2,038,902,900 1,995,137,200 -
信越化学工業 株式 18,740.00 17,350.00 -
10 114,100 1.21%
日本 化学 2,138,234,000 1,979,635,000 -
武田薬品工業 株式 3,687.00 3,582.00 -
11 524,400 1.15%
日本 医薬品 1,933,462,800 1,878,400,800 -
村田製作所 株式 9,882.00 9,081.00 -
12 185,100 1.03%
日本 電気機器 1,829,158,200 1,680,893,100 -
ダイキン工業 株式 22,100.00 20,720.00 -
13 80,300 1.01%
日本 機械 1,774,630,000 1,663,816,000 -
33/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
KDDI 株式 3,391.00 3,290.00 -
14 496,000 1.00%
日本 情報・通信業 1,681,936,000 1,631,840,000 -
第一三共 株式 3,261.00 3,010.00 -
15 541,100 0.99%
日本 医薬品 1,764,527,100 1,628,711,000 -
三井住友フィナンシャルグ
株式 3,763.00 3,742.00 -
ループ
16 430,300 0.98%
日本 銀行業 1,619,218,900 1,610,182,600 -
東京エレクトロン 株式 46,300.00 43,550.00 -
17 36,900 0.98%
日本 電気機器 1,708,470,000 1,606,995,000 -
株式
HOYA 13,060.00 12,100.00 -
18 125,000 0.92%
日本 精密機器 1,632,500,000 1,512,500,000 -
日立製作所 株式 4,934.00 4,876.00 -
19 303,000 0.90%
日本 電気機器 1,495,002,000 1,477,428,000 -
ファナック 株式 27,585.00 26,340.00 -
20 55,300 0.89%
日本 電気機器 1,525,450,500 1,456,602,000 -
本田技研工業 株式 2,977.50 2,911.50 -
21 496,300 0.88%
日本 輸送用機器 1,477,733,250 1,444,977,450 -
伊藤忠商事 株式 3,250.00 3,168.00 -
22 434,200 0.84%
日本 卸売業 1,411,150,000 1,375,545,600 -
みずほフィナンシャルグ
株式 1,588.50 1,559.00 -
ループ
23 844,700 0.80%
日本 銀行業 1,341,805,950 1,316,887,300 -
SMC 株式 65,860.00 62,900.00 -
24 18,500 0.71%
日本 機械 1,218,410,000 1,163,650,000 -
オリエンタルランド 株式 18,040.00 17,840.00 -
25 64,100 0.70%
日本 サービス業 1,156,364,000 1,143,544,000 -
三井物産 株式 2,214.50 2,263.50 -
26 504,000 0.70%
日本 卸売業 1,116,108,000 1,140,804,000 -
三菱商事 株式 2,982.50 3,003.00 -
27 378,000 0.69%
日本 卸売業 1,127,385,000 1,135,134,000 -
東京海上ホールディングス 株式 5,351.00 5,253.00 -
28 206,100 0.66%
日本 保険業 1,102,841,100 1,082,643,300 -
花王 株式 7,270.00 7,144.00 -
29 150,900 0.66%
日本 化学 1,097,043,000 1,078,029,600 -
資生堂 株式 8,150.00 7,913.00 -
30 125,200 0.60%
日本 化学 1,020,380,000 990,707,600 -
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
34/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
電気機器 17.36
株式 国内
情報・通信業 9.44
化学 7.18
輸送用機器 6.86
サービス業 5.65
機械 5.48
医薬品 5.36
銀行業 4.97
小売業 4.65
卸売業 4.63
陸運業 3.57
食料品 3.27
精密機器 2.51
その他製品 2.45
建設業 2.24
不動産業 1.97
保険業 1.86
電気・ガス業 1.26
その他金融業 1.07
証券、商品先物取引業 0.81
ガラス・土石製品 0.78
非鉄金属 0.77
鉄鋼 0.68
金属製品 0.62
ゴム製品 0.58
繊維製品 0.49
空運業 0.48
石油・石炭製品 0.44
パルプ・紙 0.25
海運業 0.20
鉱業 0.18
倉庫・運輸関連業 0.17
水産・農林業 0.09
小計 98.31
合 計(対純資産総額比) 98.31
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
(参考情報)
「ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド」
(2021年2月26日現在)
銘柄名 株数、口数 簿価単価(円) 評価単価(円) 利率(%) 投資
種類
地域 又は額面金額 簿価金額(円) 評価金額(円) 償還日 比率
第338回 利付国債(1
101.94 101.90 0.400000
0年)
1 国債証券 3,506,000,000 7.52%
日本 3,574,244,430 3,572,929,540 2025/3/20
第346回 利付国債(1
100.82 100.63 0.100000
0年)
2 国債証券 3,550,000,000 7.52%
日本 3,579,110,000 3,572,542,500 2027/3/20
第354回 利付国債(1
100.48 100.16 0.100000
0年)
3 国債証券 3,562,000,000 7.51%
日本 3,579,168,840 3,567,699,200 2029/3/20
第143回 利付国債(5
100.75 100.71 0.100000
年)
4 国債証券 3,503,000,000 7.42%
日本 3,529,401,180 3,527,906,330 2025/3/20
第4回 利付国債(40
140.57 138.79 2.200000
年)
5 国債証券 2,523,000,000 7.37%
日本 3,546,682,020 3,501,772,620 2051/3/20
35/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第325回 利付国債(1
101.43 101.42 0.800000
0年)
6 国債証券 3,339,000,000 7.13%
日本 3,386,977,650 3,386,614,140 2022/9/20
第160回 利付国債(2
104.76 104.21 0.700000
0年)
7 国債証券 2,780,000,000 6.10%
日本 2,912,467,000 2,897,038,000 2037/3/20
第330回 利付国債(1
102.33 102.31 0.800000
0年)
8 国債証券 2,161,000,000 4.65%
日本 2,211,376,820 2,211,113,590 2023/9/20
第328回 利付国債(1
101.46 101.46 0.600000
0年)
9 国債証券 2,070,000,000 4.42%
日本 2,100,311,280 2,100,222,000 2023/3/20
第143回 利付国債(2
116.42 115.86 1.600000
0年)
10 国債証券 1,812,000,000 4.42%
日本 2,109,540,400 2,099,419,440 2033/3/20
第152回 利付国債(2
112.11 111.68 1.200000
0年)
11 国債証券 1,864,000,000 4.38%
日本 2,089,828,880 2,081,771,120 2035/3/20
第38回 利付国債(30
125.33 124.70 1.800000
年)
12 国債証券 1,368,000,000 3.59%
日本 1,714,633,560 1,705,978,080 2043/3/20
第125回 利付国債(2
120.68 120.18 2.200000
0年)
13 国債証券 1,403,000,000 3.55%
日本 1,693,224,580 1,686,139,430 2031/3/20
第110回 利付国債(2
116.21 116.20 2.100000
0年)
14 国債証券 1,131,000,000 2.77%
日本 1,314,424,620 1,314,301,170 2029/3/20
第168回 利付国債(2
98.40 98.01 0.400000
0年)
15 国債証券 1,087,000,000 2.24%
日本 1,069,648,680 1,065,466,530 2039/3/20
第94回 利付国債(20
112.91 112.74 2.100000
年)
16 国債証券 921,000,000 2.18%
日本 1,039,913,370 1,038,363,030 2027/3/20
第137回 利付国債(5
100.54 100.53 0.100000
年)
17 国債証券 1,011,000,000 2.14%
日本 1,016,469,510 1,016,439,180 2023/9/20
第333回 利付国債(1
102.16 102.14 0.600000
0年)
18 国債証券 991,000,000 2.13%
日本 1,012,416,880 1,012,227,220 2024/3/20
第134回 利付国債(2
117.29 117.30 1.800000
0年)
19 国債証券 749,000,000 1.85%
日本 878,547,040 878,577,000 2032/3/20
第34回 利付国債(30
131.84 130.98 2.200000
年)
20 国債証券 574,000,000 1.58%
日本 756,763,020 751,836,680 2041/3/20
第342回 利付国債(1
100.81 100.73 0.100000
0年)
21 国債証券 584,000,000 1.24%
日本 588,732,480 588,286,560 2026/3/20
第18回 利付国債(30
127.42 126.71 2.300000
年)
22 国債証券 448,000,000 1.19%
日本 570,850,560 567,660,800 2035/3/20
第8回 利付国債(40
120.91 118.92 1.400000
年)
23 国債証券 477,000,000 1.19%
日本 576,744,480 567,253,170 2055/3/20
第126回 利付国債(2
118.69 118.20 2.000000
0年)
24 国債証券 473,000,000 1.18%
日本 561,409,300 559,100,190 2031/3/20
第350回 利付国債(1
100.74 100.45 0.100000
0年)
25 国債証券 539,000,000 1.14%
日本 542,990,320 541,463,230 2028/3/20
36/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第12回 利付国債(40
92.57 91.11 0.500000
年)
26 国債証券 449,000,000 0.86%
日本 415,664,080 409,106,350 2059/3/20
第5回 利付国債(40
134.18 134.18 2.000000
年)
27 国債証券 254,000,000 0.72%
日本 340,827,360 340,832,440 2052/3/20
第358回 利付国債(1
99.77 99.77 0.100000
0年)
28 国債証券 231,000,000 0.48%
日本 230,482,560 230,482,560 2030/3/20
第26回 利付国債(30
131.18 130.46 2.400000
年)
29 国債証券 105,000,000 0.29%
日本 137,739,210 136,985,100 2037/3/20
第3回 利付国債(40
139.77 138.04 2.200000
年)
30 国債証券 59,000,000 0.17%
日本 82,465,480 81,447,140 2050/3/20
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
国内 国債証券 99.22
公社債券
小計 99.22
合 計(対純資産総額比) 99.22
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
(参考情報)
「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」
(2021年2月26日現在)
株数、口数
銘柄名 種類 簿価単価(円) 評価単価(円) 利率(%) 投資
又は額面
地域 業種 簿価金額(円) 評価金額(円) 償還日 比率
金額
APPLE INC
株式
12,635.20 12,855.18 -
1 1,101,816 4.12%
テクノロジー・ハー
アメリカ 13,921,665,964 14,164,051,270 -
ドウェアおよび機器
MICROSOFT CORP
株式 22,596.07 24,330.18 -
2 463,143 3.28%
ソフトウェア・サー
アメリカ 10,465,212,731 11,268,356,029 -
ビス
AMAZON.COM INC
株式 331,532.18 324,823.25 -
3 27,428 2.59%
アメリカ 小売 9,093,264,851 8,909,252,101 -
ALPHABET INC-CL C
株式 187,689.58 215,832.00 -
4 19,435 1.22%
アメリカ メディア・娯楽 3,647,747,168 4,194,694,920 -
FACEBOOK INC-A
株式 28,987.78 27,060.81 -
5 154,857 1.22%
アメリカ メディア・娯楽 4,488,961,433 4,190,556,241 -
ALPHABET INC-CL A
株式
187,127.37 214,194.68 -
6 19,260 1.20%
アメリカ メディア・娯楽 3,604,073,311 4,125,389,681 -
TESLA, INC.
株式 53,862.46 72,485.87 -
7 48,053 1.01%
アメリカ 自動車・自動車部品 2,588,253,108 3,483,163,751 -
JPMORGAN CHASE & CO
株式 12,323.51 16,062.87 -
8 196,303 0.92%
アメリカ 銀行 2,419,143,685 3,153,190,551 -
JOHNSON & JOHNSON
株式
15,667.42 17,293.24 -
医薬品・バイオテク
9 169,586 0.85%
アメリカ ノロジー・ライフサ 2,656,976,286 2,932,693,094 -
イエンス
VISA INC-CLASS A
株式 22,050.86 22,710.93 -
SHARES
10 108,613 0.72%
ソフトウェア・サー
アメリカ 2,395,010,776 2,466,703,054 -
ビス
WALT DISNEY CO
株式 15,128.54 20,291.62 -
11 116,477 0.69%
アメリカ メディア・娯楽 1,762,127,628 2,363,507,605 -
37/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BERKSHIRE HATHAWAY
株式 24,400.55 25,892.06 -
INC-CL B
12 90,257 0.68%
アメリカ 各種金融 2,202,321,106 2,336,939,885 -
NVIDIA CORP
株式 57,113.04 56,556.87 -
13 39,745 0.65%
半導体・半導体製造
アメリカ 2,269,957,829 2,247,852,996 -
装置
MASTERCARD INC-CLASS A
株式 35,477.05 37,673.06 -
14 57,557 0.63%
ソフトウェア・サー
アメリカ 2,041,952,902 2,168,348,458 -
ビス
PROCTER & GAMBLE CO
株式
14,807.81 13,449.12 -
15 160,392 0.63%
家庭用品・パーソナ
アメリカ 2,375,054,445 2,157,132,057 -
ル用品
UNITEDHEALTH GROUP INC
株式 35,836.89 34,942.43 -
16 61,210 0.62%
ヘルスケア機器・
アメリカ 2,193,576,546 2,138,826,599 -
サービス
NESTLE SA
株式 12,209.36 11,288.10 -
17 185,537 0.61%
スイス 食品・飲料・タバコ 2,265,289,364 2,094,361,693 -
PAYPAL HOLDINGS INC
株式 20,401.49 26,981.12 -
18 71,854 0.56%
ソフトウェア・サー
アメリカ 1,465,929,081 1,938,701,755 -
ビス
BANK OF AMERICA CORP
株式 2,878.51 3,817.56 -
19 502,170 0.56%
アメリカ 銀行 1,445,502,516 1,917,065,360 -
HOME DEPOT INC
株式 28,793.80 27,120.31 -
20 69,362 0.55%
アメリカ 小売 1,997,195,948 1,881,119,115 -
INTEL CORP
株式 4,876.68 6,417.50 -
21 273,886 0.51%
半導体・半導体製造
アメリカ 1,335,655,196 1,757,663,405 -
装置
ASML HOLDING NV
株式 46,169.56 61,339.79 -
22 27,426 0.49%
半導体・半導体製造
オランダ 1,266,246,510 1,682,305,149 -
装置
NETFLIX INC
株式 51,722.70 58,086.87 -
23 28,414 0.48%
アメリカ メディア・娯楽 1,469,648,811 1,650,480,466 -
COMCAST CORP
株式 5,255.92 5,550.50 -
24 293,762 0.47%
アメリカ メディア・娯楽 1,543,990,378 1,630,525,981 -
EXXON MOBIL CORP
株式 4,000.65 5,924.49 -
25 272,397 0.47%
アメリカ エネルギー 1,089,765,375 1,613,816,026 -
VERIZON COMMUNICATIONS
株式 6,390.77 6,003.12 -
INC
26 267,025 0.47%
アメリカ 電気通信サービス 1,706,496,599 1,602,984,453 -
ROCHE HOLDING AG
株式 35,900.13 34,855.84 -
医薬品・バイオテク
27 45,232 0.46%
スイス ノロジー・ライフサ
1,623,834,965 1,576,599,671 -
イエンス
ADOBE INC
株式 49,563.45 48,785.74 -
28 30,869 0.44%
ソフトウェア・サー
アメリカ
1,529,974,229 1,505,967,316 -
ビス
ABBOTT LABORATORIES
株式 11,797.94 12,917.87 -
29 114,075 0.43%
ヘルスケア機器・
アメリカ 1,345,851,022 1,473,606,590 -
サービス
SALESFORCE.COM INC
株式 28,009.20 24,552.24 -
30 58,634 0.42%
ソフトウェア・サー
アメリカ 1,642,291,720 1,439,596,626 -
ビス
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
ソフトウェア・サービス 11.52
株式 外国
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサ
7.34
イエンス
メディア・娯楽 6.96
38/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
資本財 6.35
銀行 6.07
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 5.59
小売 5.50
ヘルスケア機器・サービス 4.97
素材 4.42
各種金融 4.42
半導体・半導体製造装置 4.39
食品・飲料・タバコ 3.77
エネルギー 3.32
保険 3.15
公益事業 2.92
自動車・自動車部品 1.98
運輸 1.90
耐久消費財・アパレル 1.87
家庭用品・パーソナル用品 1.75
電気通信サービス 1.73
消費者サービス 1.59
食品・生活必需品小売り 1.28
商業・専門サービス 1.04
不動産 0.49
小計
94.36
外国 投資証券 2.06
投資証券
小計 2.06
合 計(対純資産総額比) 96.41
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権
はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
(参考情報)
「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」
(2021年2月26日現在)
銘柄名 株数、口数 簿価単価(円) 評価単価(円) 投資
利率(%)
種類
地域 又は額面金額 比率
簿価金額(円) 評価金額(円) 償還日
US TREASURY N/B
109.19 107.02 2.250000
1 国債証券 290,062,500 0.88%
アメリカ 316,721,838 310,445,191 2025/11/15
US TREASURY N/B
107.65 105.82 2.000000
2 国債証券 269,875,000 0.81%
アメリカ 290,542,548 285,603,315 2025/8/15
US TREASURY N/B
107.51 106.63 2.750000
3 国債証券 261,375,000 0.79%
アメリカ 281,022,076 278,709,390 2023/11/15
US TREASURY N/B
107.87 106.23 2.125000
4 国債証券 257,125,000 0.77%
アメリカ 277,364,392 273,154,172 2025/5/15
US TREASURY N/B
107.03 105.61 2.000000
5 国債証券 258,187,500 0.77%
アメリカ 276,356,621 272,689,891 2025/2/15
US TREASURY N/B
107.77 106.66 2.375000
6 国債証券 252,875,000 0.76%
アメリカ 272,530,623 269,716,475 2024/8/15
US TREASURY N/B
102.86 102.50 1.625000
7 国債証券 261,375,000 0.76%
アメリカ 268,859,576 267,909,375 2022/11/15
US TREASURY N/B
107.70 106.40 2.250000
8 国債証券 246,500,000 0.74%
アメリカ
265,489,199 262,280,930 2024/11/15
US TREASURY N/B
102.52 102.16 1.625000
9 国債証券 252,875,000 0.73%
アメリカ 259,255,036 258,347,215 2022/8/15
US TREASURY N/B
107.73 106.77 2.500000
10 国債証券 240,125,000 0.72%
アメリカ 258,702,511 256,388,666 2024/5/15
US TREASURY N/B
111.10 107.20 2.250000
11 国債証券 233,750,000 0.71%
アメリカ 259,702,486 250,587,012 2027/11/15
US TREASURY N/B
102.95 102.60 1.625000
12 国債証券 242,250,000 0.70%
アメリカ 249,418,110 248,560,612 2022/12/15
39/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B
102.35 101.95 1.750000
13 国債証券 243,312,500 0.70%
アメリカ 249,042,509 248,074,125 2022/5/15
US TREASURY N/B
103.96 103.56 2.125000
14 国債証券 236,937,500 0.69%
アメリカ 246,323,076 245,396,168 2022/12/31
US TREASURY N/B
106.24 105.52 2.500000
15 国債証券 230,562,500 0.69%
アメリカ 244,972,656 243,305,689 2023/8/15
US TREASURY N/B
108.08 107.08 2.750000
16 国債証券 222,062,500 0.67%
アメリカ 240,007,604 237,804,510 2024/2/15
US TREASURY N/B
103.83 103.38 1.750000
17 国債証券 229,500,000 0.67%
アメリカ 238,294,440 237,261,690 2023/5/15
US TREASURY N/B
110.97 107.21 2.250000
18 国債証券 207,187,500 0.63%
アメリカ 229,928,400 222,134,006 2027/8/15
US TREASURY N/B
102.58 102.20 1.625000
国債証券
19 215,687,500 0.62%
アメリカ 221,256,551 220,439,095 2022/8/31
US TREASURY N/B
110.96 108.84 2.625000
20 国債証券 198,687,500 0.61%
アメリカ 220,468,524 216,257,435 2025/12/31
US TREASURY N/B
104.00 103.55 2.000000
21 国債証券 206,125,000 0.60%
アメリカ 214,386,511 213,450,682 2023/2/15
US TREASURY N/B
102.48 102.08 1.750000
22 国債証券 208,250,000 0.60%
アメリカ 213,414,600 212,585,765 2022/6/15
US TREASURY N/B
102.87 102.35 2.375000
23 国債証券 207,187,500 0.60%
アメリカ 213,145,980 212,058,478 2022/3/15
US TREASURY N/B
102.92 102.51 1.750000
24 国債証券 206,125,000 0.60%
アメリカ 212,162,401 211,317,288 2022/9/30
US TREASURY N/B
103.14 102.64 2.125000
25 国債証券 205,062,500 0.59%
アメリカ 211,509,665 210,492,555 2022/6/30
US TREASURY N/B
106.18 105.43 2.250000
26 国債証券 191,250,000 0.57%
アメリカ 203,082,039 201,640,612 2023/12/31
US TREASURY N/B
102.17 101.76 1.750000
国債証券
27 190,187,500 0.55%
アメリカ 194,316,173 193,551,916 2022/3/31
US TREASURY N/B
112.62 110.34 3.000000
28 国債証券 173,187,500 0.54%
アメリカ 195,047,534 191,107,210 2025/9/30
US TREASURY N/B
99.25 94.37 0.875000
29 国債証券 198,687,500 0.53%
アメリカ 197,212,333 187,511,328 2030/11/15
US TREASURY N/B
99.88 99.44 0.125000
30 国債証券 184,875,000 0.52%
アメリカ 184,655,246 183,848,943 2023/12/15
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
40/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
外国 国債証券 99.18
公社債券
小計 99.18
合 計(対純資産総額比) 99.18
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
②【投資不動産物件】
「DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)」
該当事項はありません。
「DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)」
該当事項はありません。
「DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)」
該当事項はありません。
(参考情報)
「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」
該当事項はありません。
(参考情報)
「ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド」
該当事項はありません。
(参考情報)
「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」
該当事項はありません。
(参考情報)
「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
「DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)」
該当事項はありません。
「DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)」
該当事項はありません。
「DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)」
該当事項はありません。
(参考情報)
「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」
(2021年2月26日現在)
買建/ 簿価金額 評価金額 投資
種類 取引所名称 資産名 数量
売建 (円) (円) 比率
株価指数 TOPIX先物
大阪取引所 買建 148 2,861,175,650 2,775,740,000 1.69%
先物取引 0303月
(注1)投資比率は、純資産総額に対する各取引の時価の比率であります。
(注2)先物取引の時価は、原則として、計算日に知りうる直近の日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
(参考情報)
「ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド」
該当事項はありません。
41/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(参考情報)
「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」
(2021年2月26日現在)
買建/ 簿価金額 評価金額 投資
種類 取引所名称 資産名 数量
売建 (円) (円) 比率
S&P 500
シカゴ商品取 EMINI FU
株価指数
買建 423 8,403,644,531 8,602,233,750 2.50%
引所 TURE 202
先物取引
103
DJ EURO
EUREX取
STOXX 5 買建 458 2,115,403,513 2,181,477,816 0.64%
引所
0 202103
FTSE 10
0 INDEX
ICE-EU 買建 89 866,890,383 875,805,568 0.26%
FUTURE 2
02103
(注1)投資比率は、純資産総額に対する各取引の時価の比率であります。
(注2)先物取引の時価は、原則として、計算日に知りうる直近の日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
(参考情報)
「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」
該当事項はありません。
42/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
「DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)」
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円) (円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第9計算期間末
2,562,790,233 2,562,790,233 1.1636 1.1636
(2012年2月21日)
第10計算期間末
3,001,737,472 3,001,737,472 1.3114 1.3114
(2013年2月21日)
第11計算期間末
3,385,973,341 3,385,973,341 1.4672 1.4672
(2014年2月21日)
第12計算期間末
3,980,051,806 3,980,051,806 1.6341 1.6341
(2015年2月23日)
第13計算期間末
3,885,525,955 3,885,525,955 1.5825 1.5825
(2016年2月22日)
第14計算期間末
4,330,175,126 4,330,175,126 1.6728 1.6728
(2017年2月21日)
第15計算期間末
8,063,626,857 8,063,626,857 1.7587 1.7587
(2018年2月21日)
第16計算期間末
10,111,525,053 10,111,525,053 1.7614 1.7614
(2019年2月21日)
第17計算期間末
14,127,179,670 14,127,179,670 1.8561 1.8561
(2020年2月21日)
第18計算期間末
19,046,053,868 19,046,053,868 1.9431 1.9431
(2021年2月22日)
2020年2月末日 13,740,454,785 - 1.7993 -
3月末日 13,329,310,153 - 1.7458 -
4月末日 13,676,976,125 - 1.7723 -
5月末日 14,070,254,390 - 1.8058 -
6月末日 15,677,192,239 - 1.8126 -
7月末日 15,905,561,739 - 1.8101 -
8月末日 16,316,286,705 - 1.8480 -
9月末日 16,555,312,673 - 1.8490 -
10月末日 16,598,509,193 - 1.8260 -
11月末日 17,251,877,766 - 1.8910 -
12月末日 18,611,832,442 - 1.9108 -
2021年1月末日 18,662,564,790 - 1.9132 -
2月末日 18,832,165,276 - 1.9214 -
43/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
「DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)」
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円) (円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第9計算期間末
7,963,099,330 7,963,099,330 1.1781 1.1781
(2012年2月21日)
第10計算期間末
9,660,248,526 9,660,248,526 1.3772 1.3772
(2013年2月21日)
第11計算期間末
11,279,655,180 11,279,655,180 1.6089 1.6089
(2014年2月21日)
第12計算期間末
13,482,628,252 13,482,628,252 1.8574 1.8574
(2015年2月23日)
第13計算期間末
12,635,415,827 12,635,415,827 1.7401 1.7401
(2016年2月22日)
第14計算期間末
14,588,527,021 14,588,527,021 1.9186 1.9186
(2017年2月21日)
第15計算期間末
20,339,334,655 20,339,334,655 2.0634 2.0634
(2018年2月21日)
第16計算期間末
24,036,451,161 24,036,451,161 2.0548 2.0548
(2019年2月21日)
第17計算期間末
32,729,549,548 32,729,549,548 2.2096 2.2096
(2020年2月21日)
第18計算期間末
41,565,072,750 41,565,072,750 2.3873 2.3873
(2021年2月22日)
2020年2月末日 31,011,562,627 - 2.0901 -
3月末日 29,364,060,832 - 1.9887 -
4月末日 30,494,057,732 - 2.0480 -
5月末日
31,732,531,114 - 2.1094 -
6月末日 33,955,064,871 - 2.1210 -
7月末日 34,608,493,525 - 2.1142 -
8月末日 36,050,620,707 - 2.1938 -
9月末日 36,501,349,492 - 2.1876 -
10月末日 36,407,250,810 - 2.1500 -
11月末日 38,614,802,625 - 2.2744 -
12月末日 39,904,088,201 - 2.3111 -
2021年1月末日 40,238,033,034 - 2.3202 -
2月末日 40,919,619,216 - 2.3498 -
44/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
「DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)」
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円) (円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第9計算期間末
4,217,589,091 4,217,589,091 1.1770 1.1770
(2012年2月21日)
第10計算期間末
5,347,012,544 5,347,012,544 1.4248 1.4248
(2013年2月21日)
第11計算期間末
6,450,070,317 6,450,070,317 1.7349 1.7349
(2014年2月21日)
第12計算期間末
7,804,670,283 7,804,670,283 2.0739 2.0739
(2015年2月23日)
第13計算期間末
7,049,086,725 7,049,086,725 1.8772 1.8772
(2016年2月22日)
第14計算期間末
8,327,982,509 8,327,982,509 2.1564 2.1564
(2017年2月21日)
第15計算期間末
10,879,143,991 10,879,143,991 2.3709 2.3709
(2018年2月21日)
第16計算期間末
12,332,756,808 12,332,756,808 2.3458 2.3458
(2019年2月21日)
第17計算期間末
16,619,730,165 16,619,730,165 2.5721 2.5721
(2020年2月21日)
第18計算期間末
21,780,985,562 21,780,985,562 2.8551 2.8551
(2021年2月22日)
2020年2月末日 15,330,041,217 - 2.3736 -
3月末日 14,193,263,885 - 2.2099 -
4月末日 14,965,375,009 - 2.3082 -
5月末日
15,800,538,376 - 2.4027 -
6月末日 17,026,960,296 - 2.4193 -
7月末日 17,282,233,868 - 2.4073 -
8月末日 18,269,953,568 - 2.5381 -
9月末日 18,447,723,356 - 2.5224 -
10月末日 18,321,478,168 - 2.4673 -
11月末日 19,732,848,970 - 2.6650 -
12月末日 20,500,870,887 - 2.7225 -
2021年1月末日 20,736,804,112 - 2.7406 -
2月末日 21,336,378,047 - 2.7978 -
45/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
②【分配の推移】
「DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)」
1口当たりの分配金(円)
第9計算期間 0.0000
第10計算期間 0.0000
第11計算期間 0.0000
第12計算期間 0.0000
第13計算期間 0.0000
第14計算期間 0.0000
第15計算期間 0.0000
第16計算期間 0.0000
第17計算期間 0.0000
第18計算期間 0.0000
「DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)」
1口当たりの分配金(円)
第9計算期間 0.0000
第10計算期間 0.0000
第11計算期間 0.0000
第12計算期間 0.0000
第13計算期間 0.0000
第14計算期間 0.0000
第15計算期間 0.0000
第16計算期間 0.0000
第17計算期間 0.0000
第18計算期間 0.0000
「DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)」
1口当たりの分配金(円)
第9計算期間 0.0000
第10計算期間 0.0000
第11計算期間 0.0000
第12計算期間 0.0000
第13計算期間 0.0000
第14計算期間 0.0000
第15計算期間 0.0000
第16計算期間 0.0000
第17計算期間 0.0000
第18計算期間 0.0000
46/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
③【収益率の推移】
「DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)」
収益率(%)
第9計算期間 △1.4
第10計算期間 12.7
第11計算期間 11.9
第12計算期間 11.4
第13計算期間 △3.2
第14計算期間 5.7
第15計算期間 5.1
第16計算期間 0.2
第17計算期間 5.4
第18計算期間 4.7
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で
除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わ
りに、設定時の基準価額を用います。)。
「DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)」
収益率(%)
第9計算期間 △4.0
第10計算期間 16.9
第11計算期間 16.8
第12計算期間 15.4
第13計算期間 △6.3
第14計算期間 10.3
第15計算期間 7.5
第16計算期間 △0.4
第17計算期間 7.5
第18計算期間 8.0
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で
除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わ
りに、設定時の基準価額を用います。)。
「DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)」
収益率(%)
第9計算期間 △6.7
第10計算期間 21.1
第11計算期間 21.8
第12計算期間 19.5
第13計算期間 △9.5
第14計算期間 14.9
第15計算期間 9.9
第16計算期間 △1.1
第17計算期間 9.6
第18計算期間 11.0
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で
除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わ
りに、設定時の基準価額を用います。)。
(4)【設定及び解約の実績】
「DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)」
47/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口)
第9計算期間 387,759,923 277,103,043 2,202,439,092
第10計算期間 319,638,084 233,074,514 2,289,002,662
第11計算期間 433,711,623 414,973,021 2,307,741,264
第12計算期間 400,729,347 272,919,476 2,435,551,135
第13計算期間 470,047,100 450,270,647 2,455,327,588
第14計算期間 410,584,996 277,359,669 2,588,552,915
第15計算期間 2,361,820,149 365,488,159 4,584,884,905
第16計算期間 1,655,374,012 499,770,847 5,740,488,070
第17計算期間 2,521,627,930 650,916,773 7,611,199,227
第18計算期間 3,349,785,978 1,159,166,367 9,801,818,838
(注) 本邦外における設定及び解約はありません。
「DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)」
設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口)
第9計算期間 1,099,851,674 799,681,966 6,759,195,398
第10計算期間 877,467,094 622,057,085 7,014,605,407
第11計算期間 1,017,362,567 1,021,084,150 7,010,883,824
第12計算期間 937,661,500 689,801,801 7,258,743,523
第13計算期間 943,466,343 940,757,157 7,261,452,709
第14計算期間 928,099,553 585,769,447 7,603,782,815
第15計算期間 3,154,753,330 901,476,667 9,857,059,478
第16計算期間 2,639,726,677 799,319,778 11,697,466,377
第17計算期間 4,420,105,679 1,305,239,903 14,812,332,153
第18計算期間 4,457,846,329 1,859,533,952 17,410,644,530
(注) 本邦外における設定及び解約はありません。
「DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)」
設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口)
第9計算期間 647,867,405 508,663,783 3,583,285,834
第10計算期間 616,265,141 446,761,756 3,752,789,219
第11計算期間 756,063,221 791,114,819 3,717,737,621
第12計算期間 620,216,297 574,658,447 3,763,295,471
第13計算期間 684,049,192 692,168,947 3,755,175,716
第14計算期間 586,496,868 479,619,455 3,862,053,129
第15計算期間 1,365,271,724 638,735,089 4,588,589,764
第16計算期間 1,229,209,838 560,358,494 5,257,441,108
第17計算期間 1,961,765,805 757,768,658 6,461,438,255
第18計算期間 2,425,818,267 1,258,493,198 7,628,763,324
(注) 本邦外における設定及び解約はありません。
48/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
<参考情報>
49/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
50/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
51/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
① 申込受付
販売会社において、原則として毎営業日に申込みの受付けを行います。
原則として午後3時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
証券取引所の取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、申込みの受付けを中止する
ことおよび既に受付けた申込みの受付けを取消すことがあります。
② 取扱コース
分配金の受取方法により、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の2つのコースが
あります(販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります)。
分配金再投資コースを選択した場合、販売会社と「自動けいぞく(累積)投資契約」(同様の
権利義務を規定する名称の異なる契約または規定も含みます)を締結します。 なお、販売会社に
よっては、定期引出契約を締結できる場合があります。
③ 申込単位
各販売会社が定める単位とします。
○ 販売会社および販売会社の取扱コースによって異なります。
④ 申込価額(発行価額)
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
⑤ 販売価額
申込価額と同額とします。
収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
⑥ 申込手数料
ありません。
⑦ その他
1.ファンドの取得申込者は、販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のため
に開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口
座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、
当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の
記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等
の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を
行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規
定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
2.定期引出契約とは、分配金再投資コースにおいて、分配金を再投資せず、定期的に分配金を
受取るための契約です。
3.詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
2【換金(解約)手続等】
① 換金受付
販売会社において、原則として毎営業日に換金の受付けを行います。
原則として午後3時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
証券取引所の取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金の受付けを中止するこ
とがあります。
② 換金方法
「解約請求」および「買取請求」の2つの方法があります。
52/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
③ 換金単位
各販売会社が定める単位とします。
○ 販売会社および販売会社の取扱コースによって異なります。
④ 換金価額
<解約請求の場合>
解約価額:解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
<買取請求の場合>
買取価額:買取請求受付日の翌営業日の基準価額とします(税法上の一定の要件を満たして
いる場合)。それ以外の場合は、買取請求受付日の翌営業日の基準価額から、当
該買取りに関して当該買取りを行う販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する金
額を差引いた額とします。
○ 換金方法および受益者によって課税上の取扱いが異なります。詳細は「第1 ファンドの状
況 4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご確認ください。
○ 換金手数料はありません。
⑤ 信託財産留保額
ありません。
⑥ 支払開始日
解約請求受付日または買取請求受付日から起算して、原則として5営業日目からお支払いしま
す。
⑦ その他
1.受益者が解約請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行います。委託会社
は、解約請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、解約請求を行う
受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託
契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約にかかる受益権口数と同口数の抹消
の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減
少の記載または記録が行われます。
2.換金請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該中止以前に行った当日の換金請求を
撤回することができます。ただし、受益者が換金請求を撤回しない場合には、当該受益権の換
金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金請求を受付けたものと
して前記④の規定に準じて算出した価額とします。
3.詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
53/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除き
ます)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の
資産総額から負債総額を差引いた金額(「純資産総額」といいます)を計算日の受益権総口数
で割った金額をいいます。
② ファンドおよびマザーファンドの主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。
主な投資資産 評価方法の概要
マザーファンド 計算日の基準価額で評価します。
国内株式 証券取引所における計算日の最終相場で評価します。
価格情報会社の提供する価額等で評価します。ただし、償還ま
国内債券 での残存期間が1年以内の債券については、償却原価法で評価
します。
証券取引所における計算日に知りうる直近の日の最終相場で評
外国株式
価します。
外国債券 価格情報会社の提供する価額等で評価します。
国内株式先物取引 証券取引所の発表する計算日の清算値段で評価します。
国内債券先物取引 証券取引所の発表する計算日の清算値段で評価します。
③ 外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます)の円換算について
は、原則として国内における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
④ 予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるもの
とします。
⑤ 基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に計算されます。
⑥ 基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として
計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
なお、委託会社へは以下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限です。
(4)【計算期間】
毎年2月22日から翌年2月21日までとします。
上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます)が休業日の
とき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるも
のとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの償還日とします。
(5)【その他】
① 繰上償還
1.委託会社は、信託期間中において、下記の理由により、受託会社と合意のうえ、この信託
契約を解約し、ファンドを終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじ
め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
ⅰ.この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
ⅱ.やむを得ない事情が発生したとき
2.委託会社は、前記1.により解約するときには、あらかじめ、解約しようとする旨を公告
し、かつ、その旨を記載した書面をファンドの知られたる受益者に対して交付します。ただ
し、ファンドのすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いませ
ん。
54/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3.前記2.の公告および書面には、異議のある受益者は一定の期間内に委託会社に対して異
議を申立てることができる旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月以上設けるものとし
ま す。
4.前記3.の一定の期間内に異議を申立てた受益者の受益権口数が受益権総口数の2分の1
を超えるときは、前記1.の信託契約の解約をしません。
5.委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理
由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をファンドの知られたる受益者に対して交
付します。ただし、ファンドのすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則とし
て、公告を行いません。
6.前記3.から5.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じ
ている場合であって、前記3.の一定の期間を1ヵ月以上設けることが困難な場合には適用
しません。
7.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
い、この信託契約を解約しファンドを終了させます。
8.委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
ときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。ただし、監督官庁が
この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたとき
は、ファンドは、後記「② 約款の変更 4.」に該当する場合を除き、当該投資信託委託
会社と受託会社の間において存続します。
9.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がそ
の任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所
に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受
託会社を解任した場合、委託会社は後記「② 約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社
を選任します。なお、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契
約を解約し、ファンドを終了させます。
10.償還金については、原則として償還日から起算して5営業日目(償還日が休業日の場合に
は翌営業日から起算して5営業日目)までにお支払いします。
② 約款の変更
1.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと
きは、受託会社と合意のうえ、約款を変更することができます。この場合、あらかじめ、変
更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
2.委託会社は、前記1.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ変
更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をファンド
の知られたる受益者に対して交付します。ただし、ファンドのすべての受益者に対して書面
を交付したときは、原則として公告を行いません。
3.前記2.の公告および書面には、異議のある受益者は一定の期間内に委託会社に対して異
議を申立てることができる旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月以上設けるものとし
ます。
4.前記3.の一定の期間内に異議を申立てた受益者の受益権口数が受益権総口数の2分の1
を超えるときは、前記1.の約款の変更をしません。
5.委託会社は、当該約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を
公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をファンドの知られたる受益者に対して交付し
ます。ただし、ファンドのすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公
告を行いません。
6.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは前記1.から5.
の規定にしたがいます。
③ 反対者の買取請求権
前記「① 繰上償還」に規定する信託契約の解約または前記「② 約款の変更」に規定する
約款の変更を行う場合において、「① 繰上償還 3.」または「② 約款の変更 3.」の
一定の期間内に委託会社に対して異議を申立てた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する
受益権の買取りを請求することができます。ただし、当該買取請求の取扱いについては、委託
会社、受託会社および販売会社の協議により決定します。
④ 公告
電子公告により行い、委託会社のホームページ(https://www.nam.co.jp/)に掲載します。
55/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
○ 電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑤ 運用報告書の作成
委託会社は、ファンドの計算期間の末日毎および償還時に期間中の運用経過のほか信託財産
の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、販売会社を通じてファンドの知られたる受益者に交付します。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページ(https://www.nam.co.jp/)に掲載し
ます。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、交付し
ます。
⑥ 信託事務処理の再信託
受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託
銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託
にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
⑦ 関係法人との契約の更改等に関する手続き
委託会社と販売会社との間で締結された「受益権の募集・販売の取扱等に関する契約」は、
契約期間満了の3ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれかにより別段の意思表示がない限
り、1年毎に自動更新されます。
委託会社と投資助言会社との間で締結された「投資助言契約」は、契約期間満了の1ヵ月前
までに委託会社、投資助言会社いずれかにより別段の意思表示がない限り、1年毎に自動更新
されます。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
(1)収益分配金に対する請求権
受益者には、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利があります。
※
分配金受取コースの場合、税金を差引いた後 、原則として決算日から起算して5営業日目ま
でに販売会社において支払いを開始します。ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日
から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失います。
※
分配金再投資コースの場合、税金を差引いた後 、自動的に無手数料で再投資されます。再投
資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
※ 確定拠出年金法に基づく運用として購入する加入者については、確定拠出年金の積立金の運用
にかかる税制が適用されます。
(2)償還金に対する請求権
受益者には、持分に応じて償還金を請求する権利があります。原則として償還日から起算して
5営業日目(償還日が休業日の場合には翌営業日から起算して5営業日目)までに販売会社にお
いて支払いを開始します。ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間支払いを請
求しないときは、その権利を失います。
(3)解約請求権
受益者には、持分に応じて解約請求する権利があります。権利行使の方法等については、前記
「2 換金(解約)手続等」の項をご参照ください。
(4)帳簿閲覧権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する法令で定められた帳簿
書類の閲覧を請求することができます。
(5)反対者の買取請求権
前記「3 資産管理等の概要 (5)その他 ③ 反対者の買取請求権」の項をご参照くださ
い。
56/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第3【ファンドの経理状況】
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)
1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18期計算期間(2020年2月22
日から2021年2月22日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けており
ます。
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)
1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18期計算期間(2020年2月22
日から2021年2月22日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けており
ます。
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)
1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18期計算期間(2020年2月22
日から2021年2月22日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けており
ます。
57/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1【財務諸表】
【DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第17期 第18期
(2020年2月21日現在) (2021年2月22日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 15,398,155 16,878,136
コール・ローン 661,060,256 862,942,950
親投資信託受益証券 13,463,205,489 18,181,321,923
26,267,187 24,090,708
未収入金
流動資産合計 14,165,931,087 19,085,233,717
資産合計 14,165,931,087 19,085,233,717
負債の部
流動負債
未払解約金
27,527,025 25,192,819
未払受託者報酬 1,612,004 1,936,108
未払委託者報酬 9,227,688 11,616,849
384,700 434,073
その他未払費用
流動負債合計 38,751,417 39,179,849
負債合計 38,751,417 39,179,849
純資産の部
元本等
元本 7,611,199,227 9,801,818,838
剰余金
6,515,980,443 9,244,235,030
期末剰余金又は期末欠損金(△)
純資産合計 14,127,179,670 19,046,053,868
負債純資産合計 14,165,931,087 19,085,233,717
58/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第17期 第18期
(自2019年2月22日 (自2020年2月22日
至2020年2月21日) 至2021年2月22日)
営業収益
受取利息 13,859 24,171
684,916,960 900,162,469
有価証券売買等損益
営業収益合計 684,930,819 900,186,640
営業費用
支払利息 410,438 444,086
受託者報酬 3,364,852 3,514,614
委託者報酬 17,992,068 21,088,140
760,467 852,522
その他費用
営業費用合計 22,527,825 25,899,362
営業利益又は営業損失(△) 662,402,994 874,287,278
経常利益又は経常損失(△) 662,402,994 874,287,278
当期純利益又は当期純損失(△) 662,402,994 874,287,278
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
22,153,110 △ 20,919,227
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 4,371,036,983 6,515,980,443
剰余金増加額又は欠損金減少額 2,003,000,620 2,816,968,770
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,003,000,620 2,816,968,770
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 498,307,044 983,920,688
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
498,307,044 983,920,688
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 6,515,980,443 9,244,235,030
59/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本 ファンドの計算期間
となる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年2月21日を計算期間の末日としております
が、当計算期間末日が休業日のため、2020年2月22日から2021年2月22日ま
でとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第17期 第18期
項目
2020年2月21日現在 2021年2月22日現在
受益権総口数 7,611,199,227口 9,801,818,838口
1.
2. 1口当たり純資産額 1.8561円 1.9431円
(1万口当たり純資産額) (18,561円) (19,431円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第17期 第18期
項目 自2019年2月22日 自2020年2月22日
至2020年2月21日 至2021年2月22日
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(0円)、費用控除後、繰 当等収益(0円)、費用控除後、繰
越欠損金補填後の有価証券売買等損 越欠損金補填後の有価証券売買等損
益(640,311,911円)、収益調整金 益(895,272,623円)、収益調整金
(5,166,398,415円)及び分配準備 (7,170,757,416円)及び分配準備
積立金(709,647,346円)より分配 積立金(1,178,600,458円)より分
対象収益は6,516,357,672円(1口当 配対象収益は9,244,630,497円(1口
たり0.856154円)のため、基準価額 当たり0.943155円)のため、基準価
の水準、市場動向等を勘案して分配 額の水準、市場動向等を勘案して分
は見送り(0円)としております。 配は見送り(0円)としておりま
す。
60/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第17期 第18期
項目 自2019年2月22日 自2020年2月22日
至2020年2月21日 至2021年2月22日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
2. 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。親投資信託受益証券の価格変動
リスク、金利変動リスク等の市場リ
スク、信用リスク及び流動性リスク
等のリスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
61/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第17期 第18期
項目
2020年2月21日現在 2021年2月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
(重要な会計方針に係る事項に関す
る注記)にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第17期 第18期
2020年2月21日現在 2021年2月22日現在
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価 最終計算期間の損益に含まれた評価
差額(円) 差額(円)
親投資信託受益証券 626,752,744 957,425,252
合計 626,752,744 957,425,252
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本額の変動
第17期 第18期
項目
2020年2月21日現在 2021年2月22日現在
期首元本額 5,740,488,070円 7,611,199,227円
期中追加設定元本額 2,521,627,930円 3,349,785,978円
期中一部解約元本額 650,916,773円 1,159,166,367円
62/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(4)【附属明細表】(2021年2月22日現在)
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額又は口数 備考
(円)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファ
1,824,833,310 3,893,464,350
親投資信託受益証券
ンド
ニッセイ国内債券インデックス マザーファ
6,300,241,671 8,581,559,180
ンド
ニッセイ外国株式インデックス マザーファ
829,828,081 1,929,101,339
ンド
ニッセイ外国債券インデックス マザーファ
2,594,228,746 3,777,197,054
ンド
親投資信託受益証券 合計 11,549,131,808 18,181,321,923
合計 11,549,131,808 18,181,321,923
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
63/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第17期 第18期
(2020年2月21日現在) (2021年2月22日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 34,427,642 34,440,610
コール・ローン 1,478,017,701 1,760,874,648
親投資信託受益証券 31,245,445,381 39,802,886,294
40,834,389 56,463,723
未収入金
流動資産合計 32,798,725,113 41,654,665,275
資産合計 32,798,725,113 41,654,665,275
負債の部
流動負債
未払解約金 42,703,198 59,075,927
未払受託者報酬 3,747,978 4,264,007
未払委託者報酬 22,144,491 25,584,230
579,898 668,361
その他未払費用
流動負債合計 69,175,565 89,592,525
負債合計 69,175,565 89,592,525
純資産の部
元本等
元本 14,812,332,153 17,410,644,530
剰余金
17,917,217,395 24,154,428,220
期末剰余金又は期末欠損金(△)
純資産合計 32,729,549,548 41,565,072,750
負債純資産合計 32,798,725,113 41,654,665,275
64/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第17期 第18期
(自2019年2月22日 (自2020年2月22日
至2020年2月21日) 至2021年2月22日)
営業収益
受取利息 31,709 51,877
2,228,477,296 3,266,353,775
有価証券売買等損益
営業収益合計 2,228,509,005 3,266,405,652
営業費用
支払利息 942,323 957,102
受託者報酬 7,881,123 7,766,832
委託者報酬 45,565,842 46,601,422
1,151,848 1,308,432
その他費用
営業費用合計 55,541,136 56,633,788
営業利益又は営業損失(△) 2,172,967,869 3,209,771,864
経常利益又は経常損失(△) 2,172,967,869 3,209,771,864
当期純利益又は当期純損失(△) 2,172,967,869 3,209,771,864
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
67,017,654 △ 85,481,223
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 12,338,984,784 17,917,217,395
剰余金増加額又は欠損金減少額 4,854,633,327 5,169,014,792
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
4,854,633,327 5,169,014,792
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 1,382,350,931 2,227,057,054
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,382,350,931 2,227,057,054
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 17,917,217,395 24,154,428,220
65/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本 ファンドの計算期間
となる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年2月21日を計算期間の末日としております
が、当計算期間末日が休業日のため、2020年2月22日から2021年2月22日ま
でとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第17期 第18期
項目
2020年2月21日現在 2021年2月22日現在
受益権総口数 14,812,332,153口 17,410,644,530口
1.
2. 1口当たり純資産額 2.2096円 2.3873円
(1万口当たり純資産額) (22,096円) (23,873円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第17期 第18期
項目 自2019年2月22日 自2020年2月22日
至2020年2月21日 至2021年2月22日
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(0円)、費用控除後、繰 当等収益(0円)、費用控除後、繰
越欠損金補填後の有価証券売買等損 越欠損金補填後の有価証券売買等損
益(2,051,355,265円)、収益調整 益(3,295,342,624円)、収益調整
金(12,288,322,633円)及び分配準 金(15,886,674,425円)及び分配準
備積立金(3,578,405,723円)より 備積立金(5,011,021,148円)より
分配対象収益は17,918,083,621円 分配対象収益は24,193,038,197円
(1口当たり1.209673円)のため、 (1口当たり1.389554円)のため、
基準価額の水準、市場動向等を勘案 基準価額の水準、市場動向等を勘案
して分配は見送り(0円)としてお して分配は見送り(0円)としてお
ります。 ります。
66/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第17期 第18期
項目 自2019年2月22日 自2020年2月22日
至2020年2月21日 至2021年2月22日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
2. 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。親投資信託受益証券の価格変動
リスク、金利変動リスク等の市場リ
スク、信用リスク及び流動性リスク
等のリスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
67/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第17期 第18期
項目
2020年2月21日現在 2021年2月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
(重要な会計方針に係る事項に関す
る注記)にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第17期 第18期
2020年2月21日現在 2021年2月22日現在
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価 最終計算期間の損益に含まれた評価
差額(円) 差額(円)
親投資信託受益証券 2,054,649,826 3,620,329,641
合計 2,054,649,826 3,620,329,641
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本額の変動
第17期 第18期
項目
2020年2月21日現在 2021年2月22日現在
期首元本額 11,697,466,377円 14,812,332,153円
期中追加設定元本額 4,420,105,679円 4,457,846,329円
期中一部解約元本額 1,305,239,903円 1,859,533,952円
68/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(4)【附属明細表】(2021年2月22日現在)
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額又は口数 備考
(円)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファ
6,083,058,971 12,978,814,620
親投資信託受益証券
ンド
ニッセイ国内債券インデックス マザーファ
9,029,456,364 12,299,022,513
ンド
ニッセイ外国株式インデックス マザーファ
3,602,743,571 8,375,297,979
ンド
ニッセイ外国債券インデックス マザーファ
4,223,730,208 6,149,751,182
ンド
親投資信託受益証券 合計 22,938,989,114 39,802,886,294
合計 22,938,989,114 39,802,886,294
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
69/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第17期 第18期
(2020年2月21日現在) (2021年2月22日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 17,017,615 17,135,834
コール・ローン 730,585,493 876,118,491
親投資信託受益証券 15,887,423,529 20,905,024,945
31,571,967 33,391,808
未収入金
流動資産合計 16,666,598,604 21,831,671,078
資産合計 16,666,598,604 21,831,671,078
負債の部
流動負債
未払解約金 33,090,128 34,959,814
未払受託者報酬 1,885,237 2,180,994
未払委託者報酬 11,483,290 13,086,125
409,784 458,583
その他未払費用
流動負債合計 46,868,439 50,685,516
負債合計 46,868,439 50,685,516
純資産の部
元本等
元本 6,461,438,255 7,628,763,324
剰余金
10,158,291,910 14,152,222,238
期末剰余金又は期末欠損金(△)
純資産合計 16,619,730,165 21,780,985,562
負債純資産合計 16,666,598,604 21,831,671,078
70/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第17期 第18期
(自2019年2月22日 (自2020年2月22日
至2020年2月21日) 至2021年2月22日)
営業収益
受取利息 15,782 25,635
1,428,828,779 2,284,172,316
有価証券売買等損益
営業収益合計 1,428,844,561 2,284,197,951
営業費用
支払利息 469,919 473,255
受託者報酬 3,982,519 3,912,092
委託者報酬 24,766,339 23,472,941
812,866 893,916
その他費用
営業費用合計 30,031,643 28,752,204
営業利益又は営業損失(△) 1,398,812,918 2,255,445,747
経常利益又は経常損失(△) 1,398,812,918 2,255,445,747
当期純利益又は当期純損失(△) 1,398,812,918 2,255,445,747
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
57,619,630 △ 75,532,660
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 7,075,315,700 10,158,291,910
剰余金増加額又は欠損金減少額 2,765,456,852 3,609,170,720
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,765,456,852 3,609,170,720
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 1,023,673,930 1,946,218,799
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,023,673,930 1,946,218,799
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 10,158,291,910 14,152,222,238
71/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本 ファンドの計算期間
となる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年2月21日を計算期間の末日としております
が、当計算期間末日が休業日のため、2020年2月22日から2021年2月22日ま
でとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第17期 第18期
項目
2020年2月21日現在 2021年2月22日現在
受益権総口数 6,461,438,255口 7,628,763,324口
1.
2. 1口当たり純資産額 2.5721円 2.8551円
(1万口当たり純資産額) (25,721円) (28,551円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第17期 第18期
項目 自2019年2月22日 自2020年2月22日
至2020年2月21日 至2021年2月22日
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(0円)、費用控除後、繰 当等収益(0円)、費用控除後、繰
越欠損金補填後の有価証券売買等損 越欠損金補填後の有価証券売買等損
益(1,239,184,481円)、収益調整 益(2,331,036,946円)、収益調整
金(7,153,598,942円)及び分配準 金(9,569,796,247円)及び分配準
備積立金(2,015,576,883円)より 備積立金(2,718,860,060円)より
分配対象収益は10,408,360,306円 分配対象収益は14,619,693,253円
(1口当たり1.610843円)のため、 (1口当たり1.916391円)のため、
基準価額の水準、市場動向等を勘案 基準価額の水準、市場動向等を勘案
して分配は見送り(0円)としてお して分配は見送り(0円)としてお
ります。 ります。
72/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第17期 第18期
項目 自2019年2月22日 自2020年2月22日
至2020年2月21日 至2021年2月22日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
2. 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。親投資信託受益証券の価格変動
リスク、金利変動リスク等の市場リ
スク、信用リスク及び流動性リスク
等のリスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
73/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第17期 第18期
項目
2020年2月21日現在 2021年2月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
(重要な会計方針に係る事項に関す
る注記)にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第17期 第18期
2020年2月21日現在 2021年2月22日現在
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価 最終計算期間の損益に含まれた評価
差額(円) 差額(円)
親投資信託受益証券 1,317,905,661 2,583,724,370
合計 1,317,905,661 2,583,724,370
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本額の変動
第17期 第18期
項目
2020年2月21日現在 2021年2月22日現在
期首元本額 5,257,441,108円 6,461,438,255円
期中追加設定元本額 1,961,765,805円 2,425,818,267円
期中一部解約元本額 757,768,658円 1,258,493,198円
74/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(4)【附属明細表】(2021年2月22日現在)
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額又は口数 備考
(円)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファ
4,223,461,711 9,011,177,906
親投資信託受益証券
ンド
ニッセイ国内債券インデックス マザーファ
2,354,067,901 3,206,475,887
ンド
ニッセイ外国株式インデックス マザーファ
2,817,441,509 6,549,706,275
ンド
ニッセイ外国債券インデックス マザーファ
1,468,176,427 2,137,664,877
ンド
親投資信託受益証券 合計 10,863,147,548 20,905,024,945
合計 10,863,147,548 20,905,024,945
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
75/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(参考)
開示対象ファンド(DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型))は、「ニッセイ国内株式インデックス
マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式イン
デックス マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」受益証券を主要な投資
対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券
であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における各マザーファンドの状況は
次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
(参考)
開示対象ファンド(DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型))は、「ニッセイ国内株式インデックス マ
ザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式イン
デックス マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」受益証券を主要な投資
対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券
であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における各マザーファンドの状況は
次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
(参考)
開示対象ファンド(DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型))は、「ニッセイ国内株式インデックス
マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式イン
デックス マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」受益証券を主要な投資
対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券
であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における各マザーファンドの状況は
次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
76/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位:円)
2020年2月21日現在 2021年2月22日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 30,140,529 22,734,045
コール・ローン 1,293,967,064 1,162,343,035
株式 67,022,069,250 169,111,924,060
派生商品評価勘定 - 100,174,250
未収入金 4,810,000 -
未収配当金 108,315,429 221,013,500
前払金 17,845,000 -
差入委託証拠金 31,680,000 62,400,000
流動資産合計 68,508,827,272 170,680,588,890
資産合計 68,508,827,272 170,680,588,890
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 23,161,300 -
前受金 - 94,035,000
未払解約金 272,526,243 292,673,611
その他未払費用 3,324 3,774
流動負債合計 295,690,867 386,712,385
負債合計 295,690,867 386,712,385
純資産の部
元本等
元本 37,902,386,971 79,813,755,893
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 30,310,749,434 90,480,120,612
純資産合計 68,213,136,405 170,293,876,505
負債純資産合計 68,508,827,272 170,680,588,890
77/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則
として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する
清算値段又は最終相場によっております。
収益及び費用の計上基準 受取配当金
3.
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
ては入金時に計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2020年2月21日現在 2021年2月22日現在
1. 受益権総口数 37,902,386,971口 79,813,755,893口
2. 1口当たり純資産額 1.7997円 2.1336円
(1万口当たり純資産額) (17,997円) (21,336円)
78/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2019年2月22日 自 2020年2月22日
項目
至 2020年2月21日 至 2021年2月22日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
2. 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
類は、有価証券、デリバティブ取
引、コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務であります。これらは、
価格変動リスク、金利変動リスク等
の市場リスク、信用リスク及び流動
性リスク等のリスクに晒されており
ます。
また、当ファンドの利用しているデ
リバティブ取引は、株価指数先物取
引であります。当該デリバティブ取
引は、信託財産が運用対象とする資
産の価格変動リスクの低減及び信託
財産に属する資産の効率的な運用に
資する事を目的として行っており、
株価の変動によるリスクを有してお
ります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
また、デリバティブ取引に関する契
約額等は、あくまでも名目的な契約
額または計算上の想定元本であり、
当該金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものではあり
ません。
79/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 2020年2月21日現在 2021年2月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
(重要な会計方針に係る事項に関す
る注記)にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
(デリバティブ取引等に関する注
記)にて記載したとおりでありま
す。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2020年2月21日現在 2021年2月22日現在
当期間の 当期間の
種類
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
株式 △19,228,350 36,295,243,081
合計 △19,228,350 36,295,243,081
(デリバティブ取引等に関する注記)
デリバティブ取引
株式関連
2020年2月21日 現在 2021年2月22日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
1年超 1年超
市場取引
先物取引
- -
買 建 1,125,325,000 1,102,200,000 1,160,465,000 1,260,675,000
△23,125,000 100,210,000
- -
合計 1,125,325,000 1,102,200,000 1,160,465,000 1,260,675,000
△23,125,000 100,210,000
(注) 1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
80/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 2020年2月21日現在 2021年2月22日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 34,479,781,252円 37,902,386,971円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 14,213,392,764円 61,439,207,773円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 10,790,787,045円 19,527,838,851円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイTOPIXオープン 6,328,670,873円 5,791,943,526円
ニッセイ国内株式インデックスSA(適格機関投資家限 4,348,214,857円 3,838,721,766円
定)
ニッセイ日本バランス(成長型)SA(適格機関投資家限 4,064,002円 3,845,110円
定)
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) 1,533,758,682円 1,824,833,310円
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) 5,400,151,642円 6,083,058,971円
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) 3,650,003,285円 4,223,461,711円
ニッセイインデックスバランス(債券重視型)SA(適格 8,429,921円 4,505,216円
機関投資家限定)
ニッセイインデックスバランス(標準型)SA(適格機関 35,456,926円 21,672,934円
投資家限定)
ニッセイインデックスバランス(成長型)SA(適格機関 33,985,099円 28,960,592円
投資家限定)
DCニッセイ国内株式インデックス 308,609,717円 492,190,490円
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデック 15,005,800,254円 17,275,669,670円
スファンド
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 708,961,084円 1,180,490,320円
スファンド(4資産均等型)
DCニッセイターゲットデートファンド2055 95,260,690円 152,517,938円
DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) 86,348,383円 143,266,411円
DCニッセイターゲットデートファンド2045 69,517,201円 153,665,546円
DCニッセイターゲットデートファンド2035 127,166,977円 328,688,648円
DCニッセイターゲットデートファンド2025 32,079,078円 57,347,460円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 49,538,445円 56,221,283円
スファンド(6資産均等型)
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式) 5,858,143円 6,193,882円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リー 4,166,589円 6,520,617円
ト)
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リー 1,136,629円 1,793,965円
ト/債券)
ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リー 3,601,646円 4,798,597円
ト/債券)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 19,343,945円 19,125,276円
スファンド(8資産均等型)
10,022,746円 51,866,593円
DCニッセイターゲットデートファンド2060
DCニッセイターゲットデートファンド2050 7,973,243円 34,906,904円
DCニッセイターゲットデートファンド2040 12,208,615円 112,843,783円
DCニッセイターゲットデートファンド2030 12,058,299円 140,615,947円
ニッセイ国内株式市場連動SAファンド(適格機関投資家 -円 37,763,633,451円
限定)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(G -円 10,242,693円
DP型バスケット)
ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド -円 50,342円
(安定型)
ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド -円 102,941円
(積極型)
計 37,902,386,971円 79,813,755,893円
附属明細表(2021年2月22日現在)
81/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第1 有価証券明細表
① 株式
評価額(円)
銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
極洋 2,900 3,050.00 8,845,000
日本水産 80,400 502.00 40,360,800
マルハニチロ 13,600 2,480.00 33,728,000
雪国まいたけ 5,400 1,768.00 9,547,200
カネコ種苗 2,600 1,597.00 4,152,200
サカタのタネ 10,400 3,880.00 40,352,000
ホクト 7,300 2,145.00 15,658,500
ヒノキヤグループ 2,100 2,191.00 4,601,100
ショーボンドホールディングス 12,400 4,730.00 58,652,000
ミライト・ホールディングス 30,000 1,712.00 51,360,000
タマホーム 5,200 1,898.00 9,869,600
ファーストコーポレーション 5,900 698.00 4,118,200
スペースバリューホールディングス 10,600 814.00 8,628,400
住石ホールディングス 2,400 124.00 297,600
日鉄鉱業 2,000 5,990.00 11,980,000
三井松島ホールディングス 5,300 932.00 4,939,600
国際石油開発帝石 318,400 776.00 247,078,400
石油資源開発 11,300 2,239.00 25,300,700
K&Oエナジーグループ 4,200 1,464.00 6,148,800
ダイセキ環境ソリューション
3,200 846.00 2,707,200
安藤・間 55,500 782.00 43,401,000
東急建設 25,400 544.00 13,817,600
コムシスホールディングス 30,700 3,250.00 99,775,000
ビーアールホールディングス 10,200 684.00 6,976,800
高松コンストラクショングループ 5,400 2,127.00 11,485,800
東建コーポレーション 2,700 8,570.00 23,139,000
ソネック 5,100 832.00 4,243,200
ヤマウラ 4,500 953.00 4,288,500
大成建設 62,200 3,790.00 235,738,000
大林組 199,900 936.00 187,106,400
清水建設 187,300 817.00 153,024,100
飛島建設 5,700 1,119.00 6,378,300
長谷工コーポレーション 65,500 1,354.00 88,687,000
松井建設 7,900 716.00 5,656,400
錢高組 1,000 4,575.00 4,575,000
鹿島建設 146,500 1,421.00 208,176,500
不動テトラ 4,900 1,805.00 8,844,500
大末建設 5,000 926.00 4,630,000
鉄建建設 4,000 1,966.00 7,864,000
西松建設 14,300 2,596.00 37,122,800
三井住友建設 48,300 460.00 22,218,000
大豊建設 4,400 3,680.00 16,192,000
前田建設工業 50,100 998.00 49,999,800
佐田建設 9,600 427.00 4,099,200
ナカノフドー建設 10,600 371.00 3,932,600
奥村組 11,000 2,682.00 29,502,000
東鉄工業 8,600 2,648.00 22,772,800
淺沼組 2,400 4,530.00 10,872,000
戸田建設 83,000 743.00 61,669,000
熊谷組 9,300 2,800.00 26,040,000
北野建設 1,700 2,478.00 4,212,600
植木組 1,500 2,910.00 4,365,000
矢作建設工業 8,800 847.00 7,453,600
ピーエス三菱 6,800 685.00 4,658,000
日本ハウスホールディングス 13,600 336.00 4,569,600
大東建託 21,800 12,350.00 269,230,000
82/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
新日本建設 8,500 846.00 7,191,000
NIPPO 16,500 2,832.00 46,728,000
東亜道路工業 1,200 4,140.00 4,968,000
前田道路 12,400 2,003.00 24,837,200
日本道路 1,900 8,010.00 15,219,000
東亜建設工業 5,300 2,170.00 11,501,000
日本国土開発 19,400 558.00 10,825,200
若築建設 3,600 1,277.00 4,597,200
東洋建設 22,400 553.00 12,387,200
五洋建設 84,900 795.00 67,495,500
世紀東急工業 9,600 890.00 8,544,000
福田組 2,300 5,020.00 11,546,000
住友林業 47,000 2,099.00 98,653,000
日本基礎技術 8,700 498.00 4,332,600
巴コーポレーション 10,500 397.00 4,168,500
大和ハウス工業 184,600 3,200.00 590,720,000
ライト工業 11,400 1,647.00 18,775,800
積水ハウス 216,800 2,081.00 451,160,800
日特建設 5,400 785.00 4,239,000
北陸電気工事 3,500 1,192.00 4,172,000
ユアテック 11,400 816.00 9,302,400
日本リーテック
4,200 2,494.00 10,474,800
四電工 1,500 2,804.00 4,206,000
中電工 9,200 2,211.00 20,341,200
関電工 32,500 884.00 28,730,000
きんでん
43,200 1,776.00 76,723,200
東京エネシス 6,600 918.00 6,058,800
トーエネック 2,000 3,735.00 7,470,000
住友電設 5,600 2,434.00 13,630,400
日本電設工業
11,000 1,932.00 21,252,000
協和エクシオ 30,300 2,722.00 82,476,600
新日本空調 5,300 2,270.00 12,031,000
日本工営 3,800 2,891.00 10,985,800
九電工 14,000 3,390.00 47,460,000
三機工業 14,200 1,296.00 18,403,200
日揮ホールディングス 66,700 1,355.00 90,378,500
中外炉工業 2,500 1,744.00 4,360,000
ヤマト 6,400 669.00 4,281,600
太平電業 4,400 2,663.00 11,717,200
高砂熱学工業 18,100 1,596.00 28,887,600
三晃金属工業 1,500 3,095.00 4,642,500
NECネッツエスアイ 20,700 1,889.00 39,102,300
朝日工業社 1,500 3,010.00 4,515,000
明星工業 12,900 806.00 10,397,400
大氣社 9,700 2,947.00 28,585,900
ダイダン 4,400 2,809.00 12,359,600
日比谷総合設備 6,400 1,878.00 12,019,200
ニップン 18,700 1,609.00 30,088,300
日清製粉グループ本社 72,300 1,727.00 124,862,100
昭和産業 5,400 3,245.00 17,523,000
鳥越製粉 5,700 859.00 4,896,300
中部飼料 7,800 1,443.00 11,255,400
フィード・ワン 8,600 914.00 7,860,400
日本甜菜製糖 3,300 1,685.00 5,560,500
三井製糖 5,000 1,938.00 9,690,000
塩水港精糖 18,900 228.00 4,309,200
日新製糖 3,000 1,870.00 5,610,000
LIFULL 21,300 422.00 8,988,600
ミクシィ 11,600 2,747.00 31,865,200
ジェイエイシーリクルートメント 4,100 1,665.00 6,826,500
83/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本M&Aセンター 49,900 6,090.00 303,891,000
メンバーズ 1,800 2,785.00 5,013,000
UTグループ 8,800 3,285.00 28,908,000
アイティメディア 2,000 1,908.00 3,816,000
タケエイ 6,800 1,272.00 8,649,600
ビーネックスグループ 7,600 1,407.00 10,693,200
コシダカホールディングス 14,700 551.00 8,099,700
アルトナー 4,600 838.00 3,854,800
パソナグループ 6,600 1,923.00 12,691,800
CDS 3,000 1,389.00 4,167,000
リンクアンドモチベーション 11,200 531.00 5,947,200
GCA 8,000 796.00 6,368,000
エス・エム・エス 20,700 3,700.00 76,590,000
サニーサイドアップグループ 6,600 744.00 4,910,400
パーソルホールディングス 60,900 2,169.00 132,092,100
リニカル 5,300 792.00 4,197,600
クックパッド 19,100 311.00 5,940,100
アイ・ケイ・ケイ 6,900 610.00 4,209,000
森永製菓 15,000 3,980.00 59,700,000
中村屋 1,500 3,970.00 5,955,000
江崎グリコ 17,600 4,480.00 78,848,000
名糖産業
3,000 1,515.00 4,545,000
井村屋グループ 3,600 2,516.00 9,057,600
不二家 4,100 2,278.00 9,339,800
山崎製パン 48,000 1,887.00 90,576,000
モロゾフ
1,000 5,650.00 5,650,000
亀田製菓 3,600 4,810.00 17,316,000
寿スピリッツ 6,200 6,820.00 42,284,000
カルビー 29,200 2,903.00 84,767,600
森永乳業
11,800 4,830.00 56,994,000
六甲バター 4,200 1,738.00 7,299,600
ヤクルト本社 44,000 5,530.00 243,320,000
明治ホールディングス 42,300 6,970.00 294,831,000
雪印メグミルク 15,400 2,189.00 33,710,600
プリマハム 9,000 3,340.00 30,060,000
日本ハム 24,500 4,665.00 114,292,500
林兼産業 7,100 626.00 4,444,600
丸大食品 6,300 1,698.00 10,697,400
S Foods 5,700 3,465.00 19,750,500
柿安本店 2,200 2,724.00 5,992,800
伊藤ハム米久ホールディングス 41,200 745.00 30,694,000
学情 3,200 1,416.00 4,531,200
スタジオアリス 3,100 2,139.00 6,630,900
クロスキャット 3,500 1,144.00 4,004,000
シミックホールディングス 3,000 1,717.00 5,151,000
システナ 22,300 1,947.00 43,418,100
NJS 2,100 1,883.00 3,954,300
デジタルアーツ 3,600 10,990.00 39,564,000
日鉄ソリューションズ 9,400 3,225.00 30,315,000
綜合警備保障 24,200 4,970.00 120,274,000
キューブシステム 3,300 1,172.00 3,867,600
いちご 70,000 338.00 23,660,000
日本駐車場開発 62,100 142.00 8,818,200
コア 2,800 1,541.00 4,314,800
カカクコム 45,000 3,530.00 158,850,000
アイロムグループ 2,300 1,932.00 4,443,600
セントケア・ホールディング 4,400 940.00 4,136,000
ルネサンス 4,500 1,174.00 5,283,000
ディップ 9,500 3,025.00 28,737,500
SBSホールディングス 4,700 2,541.00 11,942,700
84/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
デジタルホールディングス 4,200 1,971.00 8,278,200
新日本科学 7,400 650.00 4,810,000
ツクイホールディングス 14,300 924.00 13,213,200
ベネフィット・ワン 22,200 2,931.00 65,068,200
エムスリー 107,500 8,800.00 946,000,000
ツカダ・グローバルホールディング 15,200 354.00 5,380,800
アウトソーシング 34,900 1,483.00 51,756,700
ウェルネット 8,600 529.00 4,549,400
ワールドホールディングス 2,100 2,465.00 5,176,500
ディー・エヌ・エー 25,800 2,253.00 58,127,400
博報堂DYホールディングス 84,800 1,818.00 154,166,400
ぐるなび 10,500 637.00 6,688,500
タカミヤ 7,600 510.00 3,876,000
ジャパンベストレスキューシステム 5,000 886.00 4,430,000
ファンコミュニケーションズ 16,700 406.00 6,780,200
ライク 2,000 1,966.00 3,932,000
ビジネス・ブレークスルー 9,200 435.00 4,002,000
エスプール 15,600 1,018.00 15,880,800
WDBホールディングス 2,800 2,700.00 7,560,000
アドウェイズ 7,400 965.00 7,141,000
バリューコマース 4,100 3,080.00 12,628,000
インフォマート
61,600 1,048.00 64,556,800
サッポロホールディングス 21,800 2,244.00 48,919,200
アサヒグループホールディングス 139,800 4,548.00 635,810,400
キリンホールディングス 271,300 2,115.00 573,799,500
宝ホールディングス
47,400 1,499.00 71,052,600
オエノンホールディングス 18,200 400.00 7,280,000
養命酒製造 2,200 1,924.00 4,232,800
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホー
49,000 1,832.00 89,768,000
ルディングス
サントリー食品インターナショナル 42,800 3,770.00 161,356,000
ダイドーグループホールディングス 3,600 5,410.00 19,476,000
伊藤園 19,400 6,310.00 122,414,000
キーコーヒー 6,300 2,157.00 13,589,100
日清オイリオグループ 8,200 3,195.00 26,199,000
不二製油グループ本社 15,600 3,190.00 49,764,000
かどや製油 1,100 4,095.00 4,504,500
J-オイルミルズ 3,000 3,805.00 11,415,000
ローソン 15,900 5,150.00 81,885,000
サンエー 4,700 4,220.00 19,834,000
カワチ薬品 4,400 2,974.00 13,085,600
エービーシー・マート 9,800 6,130.00 60,074,000
ハードオフコーポレーション 5,500 808.00 4,444,000
アスクル 5,500 3,735.00 20,542,500
ゲオホールディングス 8,400 1,172.00 9,844,800
アダストリア 8,700 2,056.00 17,887,200
ジーフット
10,100 419.00 4,231,900
オルバヘルスケアホールディングス 2,700 1,560.00 4,212,000
伊藤忠食品 1,500 5,270.00 7,905,000
くら寿司 3,700 7,640.00 28,268,000
キャンドゥ
3,000 1,915.00 5,745,000
エレマテック 5,000 988.00 4,940,000
パルグループホールディングス 5,500 1,640.00 9,020,000
エディオン 26,600 1,076.00 28,621,600
あらた
5,000 4,635.00 23,175,000
サーラコーポレーション 12,700 584.00 7,416,800
トーメンデバイス 1,100 3,970.00 4,367,000
ハローズ 2,400 3,000.00 7,200,000
JPホールディングス 17,400 293.00 5,098,200
フジオフードグループ本社 5,300 1,296.00 6,868,800
85/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
あみやき亭 1,500 2,934.00 4,401,000
東京エレクトロン デバイス 2,100 3,915.00 8,221,500
双日 346,800 281.00 97,450,800
アルフレッサ ホールディングス 65,100 2,171.00 141,332,100
大黒天物産 1,500 6,170.00 9,255,000
ハニーズホールディングス 5,000 1,033.00 5,165,000
キッコーマン 46,000 7,400.00 340,400,000
味の素 152,200 2,267.50 345,113,500
キユーピー 35,600 2,394.00 85,226,400
ハウス食品グループ本社 23,900 3,720.00 88,908,000
カゴメ 26,100 3,340.00 87,174,000
アリアケジャパン 5,800 6,800.00 39,440,000
ピエトロ 2,400 1,780.00 4,272,000
エバラ食品工業 900 2,647.00 2,382,300
ニチレイ 30,500 2,807.00 85,613,500
横浜冷凍 16,400 901.00 14,776,400
東洋水産 32,900 4,615.00 151,833,500
イートアンドホールディングス 2,300 1,940.00 4,462,000
大冷 2,100 1,962.00 4,120,200
ヨシムラ・フード・ホールディングス 4,900 957.00 4,689,300
日清食品ホールディングス 25,100 8,340.00 209,334,000
永谷園ホールディングス
3,100 2,358.00 7,309,800
一正蒲鉾 3,700 1,157.00 4,280,900
フジッコ 6,900 2,003.00 13,820,700
ロック・フィールド 6,900 1,555.00 10,729,500
日本たばこ産業
343,100 1,936.50 664,413,150
ケンコーマヨネーズ 3,900 2,024.00 7,893,600
わらべや日洋ホールディングス 4,200 1,716.00 7,207,200
なとり 3,600 2,019.00 7,268,400
ピックルスコーポレーション
1,500 3,580.00 5,370,000
北の達人コーポレーション 22,300 636.00 14,182,800
ユーグレナ 27,700 990.00 27,423,000
スター・マイカ・ホールディングス 3,700 1,194.00 4,417,800
ADワークスグループ 26,800 157.00 4,207,600
片倉工業 8,400 1,391.00 11,684,400
グンゼ 4,600 3,790.00 17,434,000
ヒューリック 133,400 1,199.00 159,946,600
ラサ商事 4,600 913.00 4,199,800
アルペン 4,800 2,320.00 11,136,000
ラクーンホールディングス 4,400 2,231.00 9,816,400
クオールホールディングス 8,500 1,445.00 12,282,500
アルコニックス 6,700 1,633.00 10,941,100
神戸物産 43,300 2,924.00 126,609,200
ソリトンシステムズ 3,100 1,862.00 5,772,200
ジンズホールディングス 3,300 7,320.00 24,156,000
ビックカメラ 37,200 1,184.00 44,044,800
DCMホールディングス 38,700 1,101.00 42,608,700
MonotaRO 44,600 6,860.00 305,956,000
東京一番フーズ 7,200 596.00 4,291,200
あい ホールディングス 9,000 2,041.00 18,369,000
ディーブイエックス 4,100 1,044.00 4,280,400
きちりホールディングス 7,200 608.00 4,377,600
アークランドサービスホールディングス 5,200 2,146.00 11,159,200
J.フロント リテイリング 75,000 1,012.00 75,900,000
ドトール・日レスホールディングス 9,900 1,655.00 16,384,500
マツモトキヨシホールディングス 26,000 4,280.00 111,280,000
ブロンコビリー 3,300 2,319.00 7,652,700
ZOZO 37,000 3,590.00 132,830,000
トレジャー・ファクトリー 5,700 808.00 4,605,600
物語コーポレーション 1,700 12,300.00 20,910,000
86/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ココカラファイン 5,600 7,440.00 41,664,000
三越伊勢丹ホールディングス 109,800 732.00 80,373,600
東洋紡 24,700 1,342.00 33,147,400
ユニチカ 18,300 446.00 8,161,800
富士紡ホールディングス 3,000 4,290.00 12,870,000
日清紡ホールディングス 39,000 804.00 31,356,000
倉敷紡績 5,800 1,920.00 11,136,000
ダイワボウホールディングス 5,700 8,130.00 46,341,000
日東紡績 9,500 4,390.00 41,705,000
トヨタ紡織 18,600 1,733.00 32,233,800
マクニカ・富士エレホールディングス 15,000 2,111.00 31,665,000
Hamee 2,300 1,672.00 3,845,600
ラクト・ジャパン 2,700 2,643.00 7,136,100
ウエルシアホールディングス 33,200 3,615.00 120,018,000
クリエイトSDホールディングス 9,300 3,395.00 31,573,500
グリムス 1,400 1,752.00 2,452,800
バイタルケーエスケー・ホールディング
10,900 790.00 8,611,000
ス
八洲電機 4,800 951.00 4,564,800
メディアスホールディングス 5,200 841.00 4,373,200
レスターホールディングス 6,500 2,055.00 13,357,500
ジューテックホールディングス 4,100 1,057.00 4,333,700
丸善CHIホールディングス 11,100 379.00 4,206,900
OCHIホールディングス 3,200 1,347.00 4,310,400
TOKAIホールディングス 30,400 956.00 29,062,400
ミサワ 5,700 667.00 3,801,900
ティーライフ 3,600 1,223.00 4,402,800
Cominix 5,500 772.00 4,246,000
三洋貿易 6,300 1,078.00 6,791,400
チムニー 3,400 1,400.00 4,760,000
シュッピン 4,400 1,103.00 4,853,200
ビューティガレージ 1,700 2,531.00 4,302,700
オイシックス・ラ・大地 6,200 2,921.00 18,110,200
ウイン・パートナーズ 4,500 1,165.00 5,242,500
ネクステージ 10,700 1,721.00 18,414,700
ジョイフル本田 18,400 1,415.00 26,036,000
鳥貴族ホールディングス 2,800 1,759.00 4,925,200
ホットランド 4,700 1,227.00 5,766,900
すかいらーくホールディングス 70,400 1,638.00 115,315,200
SFPホールディングス 2,100 1,446.00 3,036,600
綿半ホールディングス 4,700 1,262.00 5,931,400
日本毛織 20,500 958.00 19,639,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・
18,200 1,127.00 20,511,400
ホールディングス
三栄建築設計 2,500 1,793.00 4,482,500
野村不動産ホールディングス 38,200 2,415.00 92,253,000
三重交通グループホールディングス 12,700 487.00 6,184,900
サムティ 8,900 1,771.00 15,761,900
ディア・ライフ 9,500 428.00 4,066,000
コーセーアールイー 6,400 592.00 3,788,800
日本商業開発 4,000 1,650.00 6,600,000
プレサンスコーポレーション 10,300 1,503.00 15,480,900
日本管理センター 3,600 1,222.00 4,399,200
サンセイランディック 5,700 768.00 4,377,600
エストラスト 5,900 711.00 4,194,900
フージャースホールディングス 10,300 692.00 7,127,600
オープンハウス 19,800 4,100.00 81,180,000
東急不動産ホールディングス 171,000 678.00 115,938,000
飯田グループホールディングス 52,400 2,449.00 128,327,600
イーグランド 5,100 866.00 4,416,600
87/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ムゲンエステート 9,200 488.00 4,489,600
帝国繊維 7,000 2,275.00 15,925,000
日本コークス工業 53,900 104.00 5,605,600
ゴルフダイジェスト・オンライン 4,800 1,264.00 6,067,200
BEENOS 2,900 2,613.00 7,577,700
あさひ 4,700 1,514.00 7,115,800
日本調剤 3,800 1,595.00 6,061,000
コスモス薬品 6,300 15,860.00 99,918,000
シップヘルスケアホールディングス 11,100 5,880.00 65,268,000
ソフトクリエイトホールディングス 2,500 2,498.00 6,245,000
オンリー 9,200 466.00 4,287,200
セブン&アイ・ホールディングス 245,600 4,202.00 1,032,011,200
クリエイト・レストランツ・ホールディ
33,700 840.00 28,308,000
ングス
明治電機工業 2,700 1,413.00 3,815,100
ツルハホールディングス 13,700 14,110.00 193,307,000
サンマルクホールディングス 5,000 1,626.00 8,130,000
フェリシモ 3,100 1,354.00 4,197,400
トリドールホールディングス 15,500 1,505.00 23,327,500
帝人 58,800 1,873.00 110,132,400
東レ 452,100 706.80 319,544,280
クラレ 98,300 1,196.00 117,566,800
旭化成 413,800 1,147.50 474,835,500
サカイオーベックス 1,900 2,851.00 5,416,900
TOKYO BASE 9,000 722.00 6,498,000
稲葉製作所 3,500 1,427.00 4,994,500
宮地エンジニアリンググループ 2,100 2,221.00 4,664,100
トーカロ 16,300 1,403.00 22,868,900
アルファ 4,200 1,096.00 4,603,200
SUMCO 80,700 2,520.00 203,364,000
川田テクノロジーズ 1,300 4,680.00 6,084,000
RS Technologies 2,000 6,330.00 12,660,000
ハウスドゥ 3,600 1,170.00 4,212,000
ケイアイスター不動産 2,000 3,675.00 7,350,000
グッドコムアセット 3,300 1,410.00 4,653,000
日本フエルト 9,800 444.00 4,351,200
イチカワ 3,200 1,328.00 4,249,600
芦森工業 4,400 1,031.00 4,536,400
アツギ 8,600 546.00 4,695,600
JMホールディングス 4,800 2,005.00 9,624,000
コメダホールディングス 13,700 1,938.00 26,550,600
アレンザホールディングス 3,600 1,376.00 4,953,600
バロックジャパンリミテッド 5,600 817.00 4,575,200
クスリのアオキホールディングス 6,200 8,840.00 54,808,000
スシローグローバルホールディングス 34,500 4,275.00 147,487,500
アセンテック 2,200 1,689.00 3,715,800
セーレン
15,400 1,909.00 29,398,600
ソトー 5,200 830.00 4,316,000
東海染工 3,700 1,128.00 4,173,600
小松マテーレ 10,200 1,024.00 10,444,800
ワコールホールディングス
15,600 2,223.00 34,678,800
ホギメディカル 8,400 3,185.00 26,754,000
クラウディアホールディングス 16,000 294.00 4,704,000
TSIホールディングス 19,000 278.00 5,282,000
マツオカコーポレーション
2,100 1,916.00 4,023,600
ワールド 8,200 1,381.00 11,324,200
TIS 62,500 2,264.00 141,500,000
電算システム 2,300 3,270.00 7,521,000
グリー 38,400 603.00 23,155,200
コーエーテクモホールディングス 12,800 6,370.00 81,536,000
88/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
三菱総合研究所 2,700 4,105.00 11,083,500
電算 1,700 2,549.00 4,333,300
AGS 5,100 835.00 4,258,500
ファインデックス 5,300 1,222.00 6,476,600
ブレインパッド 1,600 5,080.00 8,128,000
KLab 11,400 867.00 9,883,800
ポールトゥウィン・ピットクルーホール
8,300 1,166.00 9,677,800
ディングス
イーブックイニシアティブジャパン 1,500 2,262.00 3,393,000
ネクソン 158,000 3,490.00 551,420,000
アイスタイル 19,100 551.00 10,524,100
エムアップホールディングス 1,700 2,695.00 4,581,500
エイチーム 4,300 1,238.00 5,323,400
エニグモ 5,900 1,242.00 7,327,800
テクノスジャパン 6,200 693.00 4,296,600
コロプラ 20,500 910.00 18,655,000
ブロードリーフ 31,000 513.00 15,903,000
クロス・マーケティンググループ 11,100 408.00 4,528,800
システム情報 4,700 1,065.00 5,005,500
メディアドゥ 2,400 6,220.00 14,928,000
じげん 15,500 406.00 6,293,000
ブイキューブ 3,400 2,769.00 9,414,600
サイバーリンクス 2,000 2,007.00 4,014,000
フィックスターズ 6,700 1,003.00 6,720,100
CARTA HOLDINGS 3,100 1,567.00 4,857,700
オプティム 4,400 3,180.00 13,992,000
セレス 2,100 4,355.00 9,145,500
SHIFT 2,800 14,750.00 41,300,000
特種東海製紙 3,800 4,735.00 17,993,000
ティーガイア 6,700 1,877.00 12,575,900
セック 1,500 2,822.00 4,233,000
日本アジアグループ 6,000 1,246.00 7,476,000
テクマトリックス 9,700 1,751.00 16,984,700
プロシップ 2,900 1,356.00 3,932,400
ガンホー・オンライン・エンターテイメ
15,100 2,363.00 35,681,300
ント
GMOペイメントゲートウェイ 13,300 15,830.00 210,539,000
ザッパラス 8,900 464.00 4,129,600
インターネットイニシアティブ 16,600 2,311.00 38,362,600
さくらインターネット 6,700 681.00 4,562,700
ヴィンクス 3,500 1,138.00 3,983,000
GMOグローバルサイン・ホールディン
1,400 8,460.00 11,844,000
グス
SRAホールディングス 3,300 2,602.00 8,586,600
朝日ネット 5,100 838.00 4,273,800
eBASE 7,500 930.00 6,975,000
アバント 6,700 1,409.00 9,440,300
アドソル日進 2,200 2,738.00 6,023,600
フリービット 4,100 998.00 4,091,800
コムチュア 5,700 2,887.00 16,455,900
サイバーコム 2,500 1,589.00 3,972,500
アステリア 4,500 916.00 4,122,000
アイル 3,500 1,644.00 5,754,000
王子ホールディングス 281,100 709.00 199,299,900
日本製紙 27,600 1,406.00 38,805,600
三菱製紙 11,900 361.00 4,295,900
北越コーポレーション 44,700 514.00 22,975,800
中越パルプ工業 3,600 1,202.00 4,327,200
大王製紙 30,100 2,224.00 66,942,400
阿波製紙 200 451.00 90,200
89/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
マークラインズ 2,600 2,400.00 6,240,000
メディカル・データ・ビジョン 7,100 2,158.00 15,321,800
gumi 8,700 989.00 8,604,300
モバイルファクトリー 3,800 1,041.00 3,955,800
テラスカイ 2,000 3,900.00 7,800,000
デジタル・インフォメーション・テクノ
2,800 1,644.00 4,603,200
ロジー
PR TIMES 1,300 3,410.00 4,433,000
ランドコンピュータ 3,700 1,127.00 4,169,900
ダブルスタンダード 900 4,155.00 3,739,500
オープンドア 3,700 2,335.00 8,639,500
アカツキ 2,500 4,340.00 10,850,000
Ubicomホールディングス 1,600 3,110.00 4,976,000
カナミックネットワーク 5,800 777.00 4,506,600
レンゴー 64,400 879.00 56,607,600
トーモク 3,800 1,869.00 7,102,200
ザ・パック 4,700 2,737.00 12,863,900
チェンジ 8,700 3,465.00 30,145,500
シンクロ・フード 11,900 363.00 4,319,700
オークネット 3,300 1,348.00 4,448,400
AOI TYO HOLDINGS 9,400 477.00 4,483,800
マクロミル 12,800 873.00 11,174,400
オロ 2,000 3,950.00 7,900,000
ユーザーローカル 1,000 4,620.00 4,620,000
昭和電工 47,400 2,592.00 122,860,800
住友化学 491,500 522.00 256,563,000
住友精化 3,000 4,020.00 12,060,000
日産化学 34,400 6,240.00 214,656,000
ラサ工業 2,000 2,248.00 4,496,000
クレハ 5,400 7,190.00 38,826,000
多木化学 2,400 6,390.00 15,336,000
テイカ 4,600 1,440.00 6,624,000
石原産業 11,200 821.00 9,195,200
片倉コープアグリ 3,400 1,289.00 4,382,600
日本曹達 8,700 3,385.00 29,449,500
東ソー 96,500 1,989.00 191,938,500
トクヤマ 18,500 2,682.00 49,617,000
セントラル硝子 11,900 2,301.00 27,381,900
東亞合成 38,100 1,243.00 47,358,300
大阪ソーダ 6,300 2,643.00 16,650,900
関東電化工業 14,800 887.00 13,127,600
デンカ 22,800 4,120.00 93,936,000
イビデン 30,700 4,820.00 147,974,000
信越化学工業 115,500 18,740.00 2,164,470,000
日本カーバイド工業 3,300 1,338.00 4,415,400
堺化学工業 4,400 1,976.00 8,694,400
第一稀元素化学工業
6,300 1,046.00 6,589,800
エア・ウォーター 63,700 1,743.00 111,029,100
日本酸素ホールディングス 51,400 2,009.00 103,262,600
日本化学工業 1,800 3,310.00 5,958,000
日本パーカライジング
31,500 1,101.00 34,681,500
高圧ガス工業 9,900 739.00 7,316,100
四国化成工業 8,300 1,261.00 10,466,300
ステラ ケミファ 3,400 3,275.00 11,135,000
保土谷化学工業
1,800 4,930.00 8,874,000
日本触媒 11,300 5,790.00 65,427,000
大日精化工業 5,200 2,404.00 12,500,800
カネカ 16,100 4,275.00 68,827,500
協和キリン 64,100 3,085.00 197,748,500
三菱瓦斯化学 62,500 2,597.00 162,312,500
90/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
三井化学 53,900 3,240.00 174,636,000
JSR 62,700 3,390.00 212,553,000
東京応化工業 10,700 6,810.00 72,867,000
大阪有機化学工業 5,800 3,840.00 22,272,000
三菱ケミカルホールディングス 417,400 731.50 305,328,100
KHネオケム 10,300 2,508.00 25,832,400
ダイセル 83,900 775.00 65,022,500
住友ベークライト 9,800 4,435.00 43,463,000
積水化学工業 132,000 2,021.00 266,772,000
日本ゼオン 56,300 1,654.00 93,120,200
アイカ工業 17,400 3,840.00 66,816,000
宇部興産 31,500 2,141.00 67,441,500
積水樹脂 10,300 2,066.00 21,279,800
タキロンシーアイ 13,500 691.00 9,328,500
旭有機材 3,500 1,473.00 5,155,500
ニチバン 3,300 1,822.00 6,012,600
リケンテクノス 15,200 495.00 7,524,000
大倉工業 2,900 2,000.00 5,800,000
積水化成品工業 8,400 561.00 4,712,400
群栄化学工業 1,700 2,502.00 4,253,400
タイガースポリマー 10,400 467.00 4,856,800
ダイキョーニシカワ
13,200 799.00 10,546,800
森六ホールディングス 3,400 2,047.00 6,959,800
日本化薬 38,600 1,060.00 40,916,000
カーリットホールディングス 6,200 728.00 4,513,600
EPSホールディングス
8,200 1,201.00 9,848,200
レッグス 2,500 1,685.00 4,212,500
プレステージ・インターナショナル 22,800 764.00 17,419,200
プロトコーポレーション 5,600 1,171.00 6,557,600
ハイマックス
3,400 1,727.00 5,871,800
アミューズ 3,300 2,516.00 8,302,800
野村総合研究所 114,100 3,565.00 406,766,500
ドリームインキュベータ 3,300 1,215.00 4,009,500
サイバネットシステム 4,400 856.00 3,766,400
クイック 3,800 1,194.00 4,537,200
TAC 16,200 276.00 4,471,200
CEホールディングス 6,600 547.00 3,610,200
ケネディクス 17,500 747.00 13,072,500
電通グループ 68,500 3,670.00 251,395,000
インテージホールディングス 7,800 1,197.00 9,336,600
東邦システムサイエンス 4,500 927.00 4,171,500
ぴあ 1,700 3,325.00 5,652,500
イオンファンタジー 2,300 2,456.00 5,648,800
ソースネクスト 29,700 337.00 10,008,900
シーティーエス 6,900 880.00 6,072,000
ネクシィーズグループ 4,600 1,075.00 4,945,000
インフォコム 5,700 2,808.00 16,005,600
メディカルシステムネットワーク 7,100 732.00 5,197,200
日本精化 4,500 1,417.00 6,376,500
扶桑化学工業 4,900 3,970.00 19,453,000
トリケミカル研究所 5,600 4,250.00 23,800,000
HEROZ 1,800 3,540.00 6,372,000
ラクスル 5,100 3,810.00 19,431,000
FIG 16,100 269.00 4,330,900
ADEKA 28,700 1,863.00 53,468,100
日油 23,500 5,850.00 137,475,000
ミヨシ油脂 3,600 1,200.00 4,320,000
新日本理化 15,200 279.00 4,240,800
ハリマ化成グループ 4,600 948.00 4,360,800
イーソル 3,400 1,412.00 4,800,800
91/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アルテリア・ネットワークス 6,900 1,567.00 10,812,300
EDULAB 600 7,210.00 4,326,000
ヒト・コミュニケーションズ・ホール
2,200 2,016.00 4,435,200
ディングス
トビラシステムズ 3,000 1,608.00 4,824,000
ギフティ 2,800 4,450.00 12,460,000
花王 152,600 7,270.00 1,109,402,000
第一工業製薬 2,100 3,770.00 7,917,000
日華化学 4,800 888.00 4,262,400
ニイタカ 1,500 2,704.00 4,056,000
三洋化成工業 3,700 5,230.00 19,351,000
武田薬品工業 530,400 3,687.00 1,955,584,800
アステラス製薬 552,700 1,779.00 983,253,300
大日本住友製薬 47,300 1,701.00 80,457,300
塩野義製薬 80,200 5,811.00 466,042,200
わかもと製薬 13,800 245.00 3,381,000
あすか製薬 7,300 1,411.00 10,300,300
日本新薬 18,100 7,810.00 141,361,000
中外製薬 199,400 5,250.00 1,046,850,000
科研製薬 10,900 4,155.00 45,289,500
エーザイ 70,400 7,625.00 536,800,000
理研ビタミン 6,000 1,363.00 8,178,000
ロート製薬 30,400 2,967.00 90,196,800
小野薬品工業 146,400 3,055.00 447,252,000
久光製薬 18,500 7,070.00 130,795,000
有機合成薬品工業 13,200 296.00 3,907,200
持田製薬 8,800 4,145.00 36,476,000
参天製薬 110,900 1,572.00 174,334,800
扶桑薬品工業 2,100 2,654.00 5,573,400
ツムラ 21,300 3,435.00 73,165,500
日医工 18,100 1,106.00 20,018,600
テルモ 195,400 4,278.00 835,921,200
H.U.グループホールディングス 17,000 3,290.00 55,930,000
キッセイ薬品工業 11,300 2,237.00 25,278,100
生化学工業 11,200 1,061.00 11,883,200
栄研化学 11,200 2,142.00 23,990,400
日水製薬 4,200 997.00 4,187,400
鳥居薬品 4,000 3,005.00 12,020,000
JCRファーマ 18,000 3,270.00 58,860,000
東和薬品 9,200 2,230.00 20,516,000
富士製薬工業 4,300 1,280.00 5,504,000
沢井製薬 14,000 4,895.00 68,530,000
ゼリア新薬工業 11,600 2,024.00 23,478,400
第一三共 547,300 3,261.00 1,784,745,300
キョーリン製薬ホールディングス 14,100 1,931.00 27,227,100
大幸薬品 7,800 1,322.00 10,311,600
ダイト
4,100 3,590.00 14,719,000
大塚ホールディングス 132,500 4,469.00 592,142,500
大正製薬ホールディングス 15,200 6,920.00 105,184,000
ペプチドリーム 32,400 5,420.00 175,608,000
大日本塗料
7,100 924.00 6,560,400
日本ペイントホールディングス 51,500 8,710.00 448,565,000
関西ペイント 70,100 2,917.00 204,481,700
中国塗料 15,000 936.00 14,040,000
日本特殊塗料
4,700 1,154.00 5,423,800
藤倉化成 8,400 525.00 4,410,000
太陽ホールディングス 4,600 5,890.00 27,094,000
DIC 26,400 2,860.00 75,504,000
サカタインクス 13,600 1,103.00 15,000,800
東洋インキSCホールディングス 13,200 2,007.00 26,492,400
92/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
T&K TOKA 5,000 828.00 4,140,000
アルプス技研 5,400 2,027.00 10,945,800
日本空調サービス 6,400 736.00 4,710,400
オリエンタルランド 64,800 18,040.00 1,168,992,000
フォーカスシステムズ 4,300 933.00 4,011,900
ダスキン 14,100 2,802.00 39,508,200
パーク24 33,700 2,234.00 75,285,800
明光ネットワークジャパン 7,700 569.00 4,381,300
ファルコホールディングス 2,900 1,616.00 4,686,400
クレスコ 4,300 1,386.00 5,959,800
フジ・メディア・ホールディングス 64,900 1,320.00 85,668,000
秀英予備校 9,800 427.00 4,184,600
ラウンドワン 20,800 1,110.00 23,088,000
リゾートトラスト 27,900 1,747.00 48,741,300
オービック 19,700 19,350.00 381,195,000
ジャストシステム 8,900 6,970.00 62,033,000
TDCソフト 5,500 949.00 5,219,500
Zホールディングス 859,300 661.00 567,997,300
ビー・エム・エル 7,800 3,650.00 28,470,000
トレンドマイクロ 33,400 5,640.00 188,376,000
りらいあコミュニケーションズ 9,300 1,396.00 12,982,800
IDホールディングス
3,400 1,218.00 4,141,200
リソー教育 30,900 334.00 10,320,600
日本オラクル 12,700 11,930.00 151,511,000
早稲田アカデミー 4,300 997.00 4,287,100
アルファシステムズ
1,700 3,600.00 6,120,000
フューチャー 7,500 1,900.00 14,250,000
CAC Holdings 4,100 1,437.00 5,891,700
SBテクノロジー 2,200 3,000.00 6,600,000
トーセ
5,200 814.00 4,232,800
ユー・エス・エス 68,200 2,100.00 143,220,000
オービックビジネスコンサルタント 6,400 6,340.00 40,576,000
伊藤忠テクノソリューションズ 28,500 3,435.00 97,897,500
アイティフォー 8,200 863.00 7,076,600
東京個別指導学院 6,000 675.00 4,050,000
東計電算 1,000 4,285.00 4,285,000
サイバーエージェント 37,500 6,990.00 262,125,000
楽天 283,900 1,145.00 325,065,500
クリーク・アンド・リバー社 3,500 1,294.00 4,529,000
テー・オー・ダブリュー 15,100 304.00 4,590,400
大塚商会 33,800 5,140.00 173,732,000
サイボウズ 7,300 2,497.00 18,228,100
山田コンサルティンググループ 4,300 1,004.00 4,317,200
セントラルスポーツ 2,300 2,429.00 5,586,700
電通国際情報サービス 7,700 3,830.00 29,491,000
ACCESS 5,900 835.00 4,926,500
デジタルガレージ 10,300 4,445.00 45,783,500
イーエムシステムズ 10,300 856.00 8,816,800
ウェザーニューズ 1,900 5,300.00 10,070,000
CIJ 4,700 872.00 4,098,400
ビジネスエンジニアリング 1,300 3,230.00 4,199,000
日本エンタープライズ 17,200 255.00 4,386,000
WOWOW 3,000 2,872.00 8,616,000
スカラ 5,600 723.00 4,048,800
フルキャストホールディングス 5,300 1,980.00 10,494,000
エン・ジャパン 10,800 3,370.00 36,396,000
富士フイルムホールディングス 112,000 6,333.00 709,296,000
コニカミノルタ 129,300 550.00 71,115,000
資生堂 126,700 8,150.00 1,032,605,000
ライオン 82,900 2,175.00 180,307,500
93/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
高砂香料工業 4,000 2,609.00 10,436,000
マンダム 13,400 1,870.00 25,058,000
ミルボン 8,500 6,400.00 54,400,000
ファンケル 23,200 4,080.00 94,656,000
コーセー 12,000 18,100.00 217,200,000
コタ 3,700 1,828.00 6,763,600
シーボン 2,100 1,995.00 4,189,500
ポーラ・オルビスホールディングス 27,200 2,476.00 67,347,200
ノエビアホールディングス 5,400 4,865.00 26,271,000
アジュバンコスメジャパン 4,000 1,099.00 4,396,000
エステー 4,100 1,973.00 8,089,300
アグロ カネショウ 2,700 1,623.00 4,382,100
コニシ 10,500 1,678.00 17,619,000
長谷川香料 11,000 1,951.00 21,461,000
星光PMC 5,400 773.00 4,174,200
小林製薬 17,900 10,990.00 196,721,000
荒川化学工業 5,300 1,295.00 6,863,500
メック 4,400 2,073.00 9,121,200
日本高純度化学 1,800 2,688.00 4,838,400
タカラバイオ 16,700 3,085.00 51,519,500
JCU 7,200 3,410.00 24,552,000
新田ゼラチン
6,200 680.00 4,216,000
OATアグリオ 3,200 1,384.00 4,428,800
デクセリアルズ 17,800 1,538.00 27,376,400
アース製薬 4,800 6,070.00 29,136,000
北興化学工業
5,900 1,046.00 6,171,400
大成ラミック 2,000 2,935.00 5,870,000
クミアイ化学工業 26,400 882.00 23,284,800
日本農薬 11,400 530.00 6,042,000
ニチレキ
7,500 1,538.00 11,535,000
ユシロ化学工業 3,800 1,085.00 4,123,000
富士石油 18,700 211.00 3,945,700
MORESCO 3,700 1,150.00 4,255,000
出光興産 70,800 2,742.00 194,133,600
ENEOSホールディングス 959,000 462.90 443,921,100
コスモエネルギーホールディングス 20,200 2,485.00 50,197,000
横浜ゴム 36,900 1,961.00 72,360,900
TOYO TIRE 33,600 1,906.00 64,041,600
ブリヂストン 169,500 4,199.00 711,730,500
住友ゴム工業 57,300 1,194.00 68,416,200
オカモト 3,900 4,115.00 16,048,500
アキレス 4,400 1,487.00 6,542,800
フコク 5,900 711.00 4,194,900
ニッタ 6,600 2,396.00 15,813,600
住友理工 12,400 641.00 7,948,400
三ツ星ベルト 7,700 1,726.00 13,290,200
バンドー化学 11,200 737.00 8,254,400
AGC 58,500 3,905.00 228,442,500
日本板硝子 32,300 552.00 17,829,600
有沢製作所 8,900 982.00 8,739,800
日本山村硝子 4,800 918.00 4,406,400
日本電気硝子 23,600 2,502.00 59,047,200
オハラ 2,500 2,052.00 5,130,000
住友大阪セメント 11,500 3,560.00 40,940,000
太平洋セメント 37,700 2,748.00 103,599,600
日本ヒューム 5,800 769.00 4,460,200
日本コンクリート工業 13,700 386.00 5,288,200
三谷セキサン 3,000 4,820.00 14,460,000
アジアパイルホールディングス 9,800 530.00 5,194,000
東海カーボン 62,300 1,515.00 94,384,500
94/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本カーボン 3,500 4,095.00 14,332,500
東洋炭素 3,700 1,987.00 7,351,900
ノリタケカンパニーリミテド 3,500 3,615.00 12,652,500
TOTO 45,500 6,850.00 311,675,000
日本碍子 70,100 1,881.00 131,858,100
日本特殊陶業 48,500 1,868.00 90,598,000
MARUWA 2,200 10,570.00 23,254,000
品川リフラクトリーズ 1,600 2,762.00 4,419,200
黒崎播磨 1,100 4,825.00 5,307,500
ヨータイ 4,900 1,038.00 5,086,200
イソライト工業 7,200 649.00 4,672,800
ニッカトー 5,200 717.00 3,728,400
フジミインコーポレーテッド 5,100 4,225.00 21,547,500
クニミネ工業 3,300 1,211.00 3,996,300
ニチアス 16,100 2,486.00 40,024,600
日本製鉄 300,900 1,551.50 466,846,350
神戸製鋼所 115,400 636.00 73,394,400
中山製鋼所 11,600 401.00 4,651,600
合同製鐵 3,400 2,080.00 7,072,000
ジェイ エフ イー ホールディングス 182,400 1,113.00 203,011,200
東京製鐵 24,600 722.00 17,761,200
共英製鋼
7,100 1,432.00 10,167,200
大和工業 13,400 2,712.00 36,340,800
東京鐵鋼 2,400 2,007.00 4,816,800
大阪製鐵 3,300 1,256.00 4,144,800
淀川製鋼所
8,500 2,303.00 19,575,500
丸一鋼管 20,500 2,502.00 51,291,000
モリ工業 1,900 2,333.00 4,432,700
大同特殊鋼 10,300 4,695.00 48,358,500
日本高周波鋼業
12,000 364.00 4,368,000
日本冶金工業 4,900 2,119.00 10,383,100
山陽特殊製鋼 7,600 1,749.00 13,292,400
愛知製鋼 3,500 3,275.00 11,462,500
日立金属 59,400 1,722.00 102,286,800
大平洋金属 4,300 2,500.00 10,750,000
新日本電工 40,700 298.00 12,128,600
栗本鐵工所 2,900 1,765.00 5,118,500
日本製鋼所 19,100 2,887.00 55,141,700
三菱製鋼 2,000 764.00 1,528,000
日亜鋼業 14,100 294.00 4,145,400
日本精線 1,100 3,655.00 4,020,500
大紀アルミニウム工業所 9,500 802.00 7,619,000
日本軽金属ホールディングス 17,200 2,167.00 37,272,400
三井金属鉱業 17,000 3,885.00 66,045,000
東邦亜鉛 3,500 2,415.00 8,452,500
三菱マテリアル 41,600 2,598.00 108,076,800
住友金属鉱山 80,600 5,578.00 449,586,800
DOWAホールディングス 15,900 4,175.00 66,382,500
古河機械金属 10,400 1,352.00 14,060,800
大阪チタニウムテクノロジーズ 6,600 818.00 5,398,800
東邦チタニウム 11,300 981.00 11,085,300
UACJ 9,600 2,507.00 24,067,200
CKサンエツ 1,300 3,955.00 5,141,500
古河電気工業 19,600 2,871.00 56,271,600
住友電気工業 220,000 1,549.50 340,890,000
フジクラ 76,100 525.00 39,952,500
昭和電線ホールディングス 6,100 1,753.00 10,693,300
東京特殊電線 1,700 2,596.00 4,413,200
タツタ電線 11,100 651.00 7,226,100
平河ヒューテック 3,500 1,189.00 4,161,500
95/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
リョービ 7,800 1,306.00 10,186,800
アーレスティ 10,600 405.00 4,293,000
アサヒホールディングス 11,800 4,315.00 50,917,000
東洋製罐グループホールディングス 40,100 1,361.00 54,576,100
ホッカンホールディングス 3,200 1,430.00 4,576,000
コロナ 4,400 951.00 4,184,400
横河ブリッジホールディングス 10,800 1,912.00 20,649,600
OSJBホールディングス 29,100 273.00 7,944,300
三和ホールディングス 59,400 1,315.00 78,111,000
文化シヤッター 18,600 1,000.00 18,600,000
三協立山 8,100 828.00 6,706,800
アルインコ 4,400 974.00 4,285,600
LIXIL 86,800 3,025.00 262,570,000
日本フイルコン 8,300 500.00 4,150,000
ノーリツ 13,100 1,675.00 21,942,500
長府製作所 6,400 2,108.00 13,491,200
リンナイ 12,300 11,460.00 140,958,000
ユニプレス 10,400 962.00 10,004,800
ダイニチ工業 4,600 852.00 3,919,200
日東精工 9,000 667.00 6,003,000
三洋工業 2,200 1,852.00 4,074,400
岡部
12,800 789.00 10,099,200
ジーテクト 7,800 1,448.00 11,294,400
東プレ 11,800 1,586.00 18,714,800
高周波熱錬 12,100 540.00 6,534,000
東京製綱
4,500 1,445.00 6,502,500
サンコール 6,800 487.00 3,311,600
モリテックスチール 9,700 420.00 4,074,000
パイオラックス 9,300 1,594.00 14,824,200
エイチワン
6,200 772.00 4,786,400
日本発条 62,800 812.00 50,993,600
三浦工業 27,300 6,140.00 167,622,000
タクマ 21,400 2,023.00 43,292,200
テクノプロ・ホールディングス 12,200 8,100.00 98,820,000
インターワークス 11,400 381.00 4,343,400
アイ・アールジャパンホールディングス 2,500 13,980.00 34,950,000
KeePer技研 3,900 1,954.00 7,620,600
三機サービス 4,100 1,010.00 4,141,000
Gunosy 5,400 808.00 4,363,200
イー・ガーディアン 2,700 3,210.00 8,667,000
リブセンス 17,400 234.00 4,071,600
ジャパンマテリアル 18,700 1,464.00 27,376,800
ベクトル 7,600 1,198.00 9,104,800
ウチヤマホールディングス 12,200 365.00 4,453,000
チャーム・ケア・コーポレーション 4,500 1,427.00 6,421,500
キャリアリンク 2,000 2,767.00 5,534,000
IBJ 5,000 1,024.00 5,120,000
アサンテ 2,600 1,733.00 4,505,800
N・フィールド 5,000 1,197.00 5,985,000
バリューHR 2,400 1,995.00 4,788,000
M&Aキャピタルパートナーズ 5,000 4,890.00 24,450,000
ライドオンエクスプレスホールディング
2,300 1,721.00 3,958,300
ス
ERIホールディングス 6,700 618.00 4,140,600
アビスト
1,400 2,972.00 4,160,800
シグマクシス 3,300 1,780.00 5,874,000
ウィルグループ 4,500 981.00 4,414,500
メドピア 2,900 6,150.00 17,835,000
リクルートホールディングス 436,400 5,475.00 2,389,290,000
エラン 8,400 1,400.00 11,760,000
96/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ツガミ 13,100 1,635.00 21,418,500
オークマ 7,300 5,970.00 43,581,000
芝浦機械 6,500 2,956.00 19,214,000
アマダ 92,400 1,289.00 119,103,600
アイダエンジニアリング 16,500 957.00 15,790,500
滝澤鉄工所 4,100 1,059.00 4,341,900
FUJI 25,200 2,667.00 67,208,400
牧野フライス製作所 7,400 4,025.00 29,785,000
オーエスジー 31,100 1,973.00 61,360,300
ダイジェット工業 3,100 1,382.00 4,284,200
旭ダイヤモンド工業 16,500 510.00 8,415,000
DMG森精機 39,900 1,599.00 63,800,100
ソディック 13,700 991.00 13,576,700
ディスコ 8,600 35,500.00 305,300,000
日東工器 3,000 1,858.00 5,574,000
日進工具 2,500 2,746.00 6,865,000
日本郵政 460,900 900.00 414,810,000
ベルシステム24ホールディングス 10,200 1,847.00 18,839,400
鎌倉新書 6,100 903.00 5,508,300
SMN 5,100 752.00 3,835,200
一蔵 12,100 395.00 4,779,500
LITALICO 2,500 3,825.00 9,562,500
エアトリ 3,300 1,995.00 6,583,500
アトラエ 1,900 3,270.00 6,213,000
ストライク 2,300 4,715.00 10,844,500
ソラスト
14,900 1,495.00 22,275,500
セラク 2,300 1,782.00 4,098,600
インソース 5,100 2,249.00 11,469,900
豊田自動織機 51,600 9,520.00 491,232,000
豊和工業
4,800 858.00 4,118,400
東洋機械金属 9,100 458.00 4,167,800
エンシュウ 4,800 880.00 4,224,000
島精機製作所 9,200 2,304.00 21,196,800
オプトラン 7,900 2,775.00 21,922,500
NCホールディングス 7,100 661.00 4,693,100
イワキ 5,100 836.00 4,263,600
フリュー 6,200 1,120.00 6,944,000
ヤマシンフィルタ 12,700 890.00 11,303,000
日阪製作所 7,800 841.00 6,559,800
やまびこ 12,200 1,177.00 14,359,400
平田機工 3,000 7,280.00 21,840,000
ペガサスミシン製造 12,000 460.00 5,520,000
マルマエ 1,500 1,304.00 1,956,000
タツモ 2,700 1,644.00 4,438,800
ナブテスコ 37,100 4,860.00 180,306,000
三井海洋開発 6,700 1,752.00 11,738,400
レオン自動機 6,200 1,135.00 7,037,000
SMC 18,700 65,860.00 1,231,582,000
ホソカワミクロン 2,200 6,550.00 14,410,000
ユニオンツール 2,300 3,480.00 8,004,000
オイレス工業 8,800 1,697.00 14,933,600
日精エー・エス・ビー機械 1,800 5,630.00 10,134,000
サトーホールディングス 8,300 2,497.00 20,725,100
技研製作所 5,600 5,190.00 29,064,000
カワタ 4,300 905.00 3,891,500
日精樹脂工業 4,800 921.00 4,420,800
オカダアイヨン 3,600 1,190.00 4,284,000
小松製作所 288,800 3,253.00 939,466,400
住友重機械工業 36,500 2,901.00 105,886,500
日立建機 29,800 3,325.00 99,085,000
97/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日工 9,500 727.00 6,906,500
巴工業 2,500 2,054.00 5,135,000
井関農機 6,400 1,541.00 9,862,400
TOWA 5,900 2,179.00 12,856,100
丸山製作所 2,600 1,648.00 4,284,800
北川鉄工所 3,100 1,478.00 4,581,800
シンニッタン 20,600 219.00 4,511,400
ローツェ 2,800 8,110.00 22,708,000
タカキタ 6,000 685.00 4,110,000
クボタ 334,900 2,471.50 827,705,350
荏原実業 1,600 4,650.00 7,440,000
三菱化工機 2,000 2,966.00 5,932,000
月島機械 11,700 1,293.00 15,128,100
帝国電機製作所 4,400 1,210.00 5,324,000
新東工業 15,100 759.00 11,460,900
澁谷工業 5,600 3,530.00 19,768,000
アイチコーポレーション 11,000 897.00 9,867,000
小森コーポレーション 16,200 721.00 11,680,200
鶴見製作所 4,900 1,727.00 8,462,300
荏原製作所 26,400 4,110.00 108,504,000
石井鐵工所 1,500 2,938.00 4,407,000
酉島製作所
6,400 836.00 5,350,400
北越工業 6,600 1,118.00 7,378,800
ダイキン工業 81,200 22,100.00 1,794,520,000
オルガノ 2,100 6,190.00 12,999,000
トーヨーカネツ
2,400 2,777.00 6,664,800
栗田工業 34,500 4,430.00 152,835,000
椿本チエイン 9,100 2,941.00 26,763,100
大同工業 5,800 775.00 4,495,000
日機装
20,600 1,075.00 22,145,000
レイズネクスト 10,700 1,177.00 12,593,900
アネスト岩田 10,700 1,087.00 11,630,900
ダイフク 35,100 11,310.00 396,981,000
サムコ 1,600 3,695.00 5,912,000
加藤製作所 4,400 1,002.00 4,408,800
タダノ 30,800 1,013.00 31,200,400
フジテック 21,900 2,536.00 55,538,400
CKD 14,800 2,475.00 36,630,000
キトー 5,400 1,472.00 7,948,800
平和 17,800 1,601.00 28,497,800
理想科学工業 4,900 1,365.00 6,688,500
SANKYO 15,200 2,954.00 44,900,800
日本金銭機械 8,000 553.00 4,424,000
マースグループホールディングス 4,000 1,595.00 6,380,000
フクシマガリレイ 4,400 4,195.00 18,458,000
ダイコク電機 4,700 944.00 4,436,800
竹内製作所 10,700 2,779.00 29,735,300
アマノ 16,700 2,418.00 40,380,600
JUKI 8,900 830.00 7,387,000
蛇の目ミシン工業 5,800 813.00 4,715,400
ブラザー工業 77,800 2,262.00 175,983,600
マックス 8,800 1,614.00 14,203,200
モリタホールディングス 10,200 1,813.00 18,492,600
グローリー 16,400 2,290.00 37,556,000
新晃工業 5,900 1,975.00 11,652,500
大和冷機工業 10,200 1,085.00 11,067,000
セガサミーホールディングス 58,000 1,832.00 106,256,000
日本ピストンリング 4,400 1,040.00 4,576,000
リケン 3,000 2,249.00 6,747,000
TPR 8,600 1,523.00 13,097,800
98/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ツバキ・ナカシマ 12,200 1,274.00 15,542,800
ホシザキ 20,100 9,650.00 193,965,000
日本精工 130,900 1,014.00 132,732,600
NTN 147,500 315.00 46,462,500
ジェイテクト 61,100 1,146.00 70,020,600
不二越 5,900 4,685.00 27,641,500
ミネベアミツミ 109,900 2,670.00 293,433,000
日本トムソン 17,500 569.00 9,957,500
THK 39,700 3,640.00 144,508,000
ユーシン精機 4,400 945.00 4,158,000
前澤給装工業 2,300 2,233.00 5,135,900
イーグル工業 7,900 1,153.00 9,108,700
日本ピラー工業 6,400 1,723.00 11,027,200
キッツ 19,700 582.00 11,465,400
日立製作所 306,500 4,934.00 1,512,271,000
三菱電機 637,500 1,601.50 1,020,956,250
富士電機 38,400 4,665.00 179,136,000
東洋電機製造 3,500 1,210.00 4,235,000
安川電機 68,600 5,670.00 388,962,000
シンフォニア テクノロジー 8,300 1,339.00 11,113,700
明電舎 10,800 2,372.00 25,617,600
オリジン
3,200 1,373.00 4,393,600
山洋電気 3,100 6,040.00 18,724,000
デンヨー 5,400 2,117.00 11,431,800
ベイカレント・コンサルティング 4,000 21,270.00 85,080,000
MS-Japan 3,400 1,146.00 3,896,400
グレイステクノロジー 3,100 5,760.00 17,856,000
ジャパンエレベーターサービスホール
17,500 2,241.00 39,217,500
ディングス
グリーンズ 9,100 573.00 5,214,300
ミダック 1,300 4,480.00 5,824,000
日総工産 5,200 837.00 4,352,400
キュービーネットホールディングス 3,000 1,734.00 5,202,000
RPAホールディングス 7,000 639.00 4,473,000
三櫻工業 8,800 940.00 8,272,000
マキタ 83,100 4,695.00 390,154,500
東芝テック 6,800 3,860.00 26,248,000
芝浦メカトロニクス 1,100 5,070.00 5,577,000
マブチモーター 17,600 4,885.00 85,976,000
日本電産 153,400 14,650.00 2,247,310,000
トレックス・セミコンダクター 3,400 1,609.00 5,470,600
東光高岳 3,200 1,560.00 4,992,000
ダブル・スコープ 12,600 792.00 9,979,200
ダイヘン 7,000 4,680.00 32,760,000
ヤーマン 10,400 1,935.00 20,124,000
JVCケンウッド 55,200 193.00 10,653,600
ミマキエンジニアリング
8,700 569.00 4,950,300
I-PEX 3,000 2,024.00 6,072,000
日新電機 14,900 1,270.00 18,923,000
大崎電気工業 12,700 609.00 7,734,300
オムロン
53,100 9,420.00 500,202,000
日東工業 9,400 2,094.00 19,683,600
IDEC 8,500 1,881.00 15,988,500
不二電機工業 3,200 1,271.00 4,067,200
ジーエス・ユアサ コーポレーション
22,900 3,370.00 77,173,000
サクサホールディングス 3,000 1,495.00 4,485,000
メルコホールディングス 2,200 3,910.00 8,602,000
日本電気 81,000 6,290.00 509,490,000
富士通 57,400 15,905.00 912,947,000
沖電気工業 25,900 1,050.00 27,195,000
99/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
電気興業 3,100 2,943.00 9,123,300
サンケン電気 7,500 5,580.00 41,850,000
アイホン 3,600 1,753.00 6,310,800
ルネサスエレクトロニクス 274,200 1,255.00 344,121,000
セイコーエプソン 79,100 1,768.00 139,848,800
ワコム 46,100 796.00 36,695,600
アルバック 11,700 5,110.00 59,787,000
EIZO 5,400 3,830.00 20,682,000
ジャパンディスプレイ 217,700 48.00 10,449,600
日本信号 14,900 957.00 14,259,300
京三製作所 13,700 426.00 5,836,200
能美防災 8,400 2,256.00 18,950,400
ホーチキ 4,600 1,294.00 5,952,400
エレコム 7,300 4,980.00 36,354,000
パナソニック 679,800 1,441.50 979,931,700
シャープ 73,800 2,140.00 157,932,000
アンリツ 38,300 2,380.00 91,154,000
富士通ゼネラル 19,500 2,986.00 58,227,000
ソニー 399,300 11,980.00 4,783,614,000
TDK 30,800 16,260.00 500,808,000
帝国通信工業 3,700 1,143.00 4,229,100
タムラ製作所
22,900 556.00 12,732,400
アルプスアルパイン 52,100 1,437.00 74,867,700
池上通信機 4,900 833.00 4,081,700
日本電波工業 6,200 694.00 4,302,800
日本トリム
1,400 4,390.00 6,146,000
ローランド ディー.ジー. 3,800 1,909.00 7,254,200
フォスター電機 6,700 1,307.00 8,756,900
SMK 1,600 3,015.00 4,824,000
ヨコオ
4,700 2,997.00 14,085,900
ホシデン 17,400 1,087.00 18,913,800
ヒロセ電機 9,800 16,780.00 164,444,000
日本航空電子工業 14,600 1,696.00 24,761,600
TOA 7,500 903.00 6,772,500
マクセルホールディングス 12,700 1,444.00 18,338,800
古野電気 8,200 1,144.00 9,380,800
ユニデンホールディングス 2,000 2,356.00 4,712,000
スミダコーポレーション 5,400 1,027.00 5,545,800
アイコム 2,600 2,780.00 7,228,000
リオン 2,700 2,935.00 7,924,500
横河電機 63,800 2,143.00 136,723,400
新電元工業 2,500 3,160.00 7,900,000
アズビル 43,100 5,010.00 215,931,000
東亜ディーケーケー 4,900 832.00 4,076,800
日本光電工業 26,300 3,020.00 79,426,000
共和電業 10,900 385.00 4,196,500
日本電子材料 2,300 1,903.00 4,376,900
堀場製作所 12,600 6,740.00 84,924,000
アドバンテスト 47,400 9,670.00 458,358,000
小野測器 7,800 545.00 4,251,000
エスペック 5,600 1,927.00 10,791,200
キーエンス 62,600 56,750.00 3,552,550,000
日置電機 3,100 3,810.00 11,811,000
シスメックス 49,700 11,760.00 584,472,000
日本マイクロニクス 11,100 1,888.00 20,956,800
メガチップス 6,400 3,445.00 22,048,000
OBARA GROUP 3,700 3,970.00 14,689,000
IMAGICA GROUP 10,700 513.00 5,489,100
澤藤電機 1,000 2,319.00 2,319,000
デンソー 140,400 6,672.00 936,748,800
100/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
原田工業 4,900 914.00 4,478,600
コーセル 7,800 1,164.00 9,079,200
イリソ電子工業 5,400 5,040.00 27,216,000
オプテックスグループ 10,500 1,762.00 18,501,000
千代田インテグレ 2,700 1,800.00 4,860,000
レーザーテック 28,000 14,580.00 408,240,000
スタンレー電気 44,700 3,440.00 153,768,000
岩崎電気 3,000 1,521.00 4,563,000
ウシオ電機 32,700 1,377.00 45,027,900
岡谷電機産業 11,600 375.00 4,350,000
エノモト 2,600 1,868.00 4,856,800
日本セラミック 6,500 2,740.00 17,810,000
遠藤照明 7,800 647.00 5,046,600
古河電池 4,500 1,588.00 7,146,000
双信電機 9,100 447.00 4,067,700
山一電機 4,200 1,480.00 6,216,000
図研 4,100 2,950.00 12,095,000
日本電子 11,600 4,315.00 50,054,000
カシオ計算機 51,300 2,055.00 105,421,500
ファナック 55,900 27,585.00 1,542,001,500
日本シイエムケイ 13,700 437.00 5,986,900
エンプラス
2,900 4,645.00 13,470,500
大真空 2,100 2,680.00 5,628,000
ローム 26,500 11,470.00 303,955,000
浜松ホトニクス 45,700 6,820.00 311,674,000
三井ハイテック
6,200 4,535.00 28,117,000
新光電気工業 21,400 3,035.00 64,949,000
京セラ 97,200 6,944.00 674,956,800
協栄産業 3,100 1,386.00 4,296,600
太陽誘電
28,300 5,840.00 165,272,000
村田製作所 187,300 9,882.00 1,850,898,600
双葉電子工業 10,900 968.00 10,551,200
日東電工 40,800 9,430.00 384,744,000
北陸電気工業 4,500 937.00 4,216,500
東海理化電機製作所 16,800 1,806.00 30,340,800
ニチコン 20,100 1,147.00 23,054,700
日本ケミコン 6,400 1,847.00 11,820,800
KOA 8,800 1,520.00 13,376,000
三井E&Sホールディングス 24,700 441.00 10,892,700
日立造船 50,500 707.00 35,703,500
三菱重工業 100,200 3,055.00 306,111,000
川崎重工業 49,600 2,307.00 114,427,200
IHI 42,900 1,899.00 81,467,100
スプリックス 5,200 839.00 4,362,800
マネジメントソリューションズ 3,000 1,990.00 5,970,000
プロレド・パートナーズ 1,100 3,520.00 3,872,000
and factory 5,500 845.00 4,647,500
カーブスホールディングス 16,700 972.00 16,232,400
日本車輌製造 2,300 2,491.00 5,729,300
三菱ロジスネクスト 8,400 1,154.00 9,693,600
近畿車輌 3,400 1,254.00 4,263,600
FPG 19,400 614.00 11,911,600
島根銀行 6,200 679.00 4,209,800
じもとホールディングス 5,200 797.00 4,144,400
全国保証 16,400 5,160.00 84,624,000
めぶきフィナンシャルグループ 326,700 234.00 76,447,800
ジャパンインベストメントアドバイザー 3,700 1,313.00 4,858,100
東京きらぼしフィナンシャルグループ 7,900 1,231.00 9,724,900
九州フィナンシャルグループ 128,400 451.00 57,908,400
かんぽ生命保険 77,900 2,172.00 169,198,800
101/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ゆうちょ銀行 178,100 1,006.00 179,168,600
富山第一銀行 15,000 297.00 4,455,000
コンコルディア・フィナンシャルグルー
383,000 426.00 163,158,000
プ
西日本フィナンシャルホールディングス 41,800 710.00 29,678,000
イントラスト 5,100 721.00 3,677,100
アルヒ 9,300 1,641.00 15,261,300
プレミアグループ 2,900 2,432.00 7,052,800
日産自動車 751,800 587.20 441,456,960
いすゞ自動車 184,700 1,124.00 207,602,800
トヨタ自動車 645,800 8,060.00 5,205,148,000
日野自動車 79,600 1,017.00 80,953,200
三菱自動車工業 236,000 293.00 69,148,000
エフテック 6,800 667.00 4,535,600
武蔵精密工業 14,200 1,897.00 26,937,400
日産車体 9,300 808.00 7,514,400
新明和工業 18,000 961.00 17,298,000
極東開発工業 11,000 1,605.00 17,655,000
トピー工業 5,200 1,448.00 7,529,600
ティラド 3,100 1,849.00 5,731,900
曙ブレーキ工業 35,000 164.00 5,740,000
タチエス 9,800 1,101.00 10,789,800
NOK 30,800 1,473.00 45,368,400
フタバ産業 16,000 540.00 8,640,000
KYB 7,100 3,010.00 21,371,000
市光工業 9,500 763.00 7,248,500
大同メタル工業 13,200 558.00 7,365,600
プレス工業 31,600 332.00 10,491,200
ミクニ 15,400 287.00 4,419,800
太平洋工業 13,300 1,214.00 16,146,200
河西工業 9,100 418.00 3,803,800
アイシン精機 46,700 3,640.00 169,988,000
マツダ 200,100 859.00 171,885,900
今仙電機製作所 5,700 770.00 4,389,000
本田技研工業 501,900 2,977.50 1,494,407,250
スズキ 126,400 4,918.00 621,635,200
SUBARU 182,700 2,035.00 371,794,500
ヤマハ発動機 90,100 2,410.00 217,141,000
小糸製作所 38,200 7,750.00 296,050,000
TBK 9,300 438.00 4,073,400
エクセディ 8,700 1,645.00 14,311,500
ミツバ 11,700 624.00 7,300,800
豊田合成 20,600 2,856.00 58,833,600
愛三工業 10,000 578.00 5,780,000
ヨロズ 5,500 1,309.00 7,199,500
エフ・シー・シー 10,400 1,743.00 18,127,200
シマノ
23,900 25,405.00 607,179,500
テイ・エス テック 14,800 3,050.00 45,140,000
関西みらいフィナンシャルグループ 29,500 611.00 18,024,500
三十三フィナンシャルグループ 5,400 1,369.00 7,392,600
第四北越フィナンシャルグループ
10,200 2,334.00 23,806,800
ひろぎんホールディングス 92,700 650.00 60,255,000
ダイレクトマーケティングミックス 2,400 3,315.00 7,956,000
ジャムコ 6,200 888.00 5,505,600
小野建
5,600 1,323.00 7,408,800
ノジマ 11,200 2,911.00 32,603,200
佐鳥電機 5,300 807.00 4,277,100
カッパ・クリエイト 8,800 1,511.00 13,296,800
伯東 3,800 1,282.00 4,871,600
コンドーテック 4,900 1,068.00 5,233,200
102/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
中山福 7,600 517.00 3,929,200
ライトオン 6,800 634.00 4,311,200
ナガイレーベン 8,300 2,785.00 23,115,500
三菱食品 6,900 2,962.00 20,437,800
良品計画 83,400 2,515.00 209,751,000
松田産業 4,600 1,941.00 8,928,600
第一興商 9,300 4,115.00 38,269,500
メディパルホールディングス 62,900 2,236.00 140,644,400
アドヴァン 6,400 1,119.00 7,161,600
SPK 3,300 1,268.00 4,184,400
萩原電気ホールディングス 2,300 2,585.00 5,945,500
アルビス 2,000 2,456.00 4,912,000
アズワン 4,500 14,760.00 66,420,000
スズデン 3,400 1,268.00 4,311,200
シモジマ 3,800 1,399.00 5,316,200
ドウシシャ 5,900 1,832.00 10,808,800
小津産業 2,200 1,919.00 4,221,800
コナカ 13,800 364.00 5,023,200
高速 3,300 1,544.00 5,095,200
G-7ホールディングス 3,700 2,315.00 8,565,500
イオン北海道 8,300 1,154.00 9,578,200
コジマ
10,800 645.00 6,966,000
ヒマラヤ 4,200 973.00 4,086,600
コーナン商事 8,900 3,015.00 26,833,500
ネットワンシステムズ 25,500 3,300.00 84,150,000
エコス
2,300 1,955.00 4,496,500
ワタミ 8,300 1,007.00 8,358,100
マルシェ 8,500 515.00 4,377,500
システムソフト 44,500 135.00 6,007,500
パン・パシフィック・インターナショナ
125,500 2,550.00 320,025,000
ルホールディングス
丸文 7,500 529.00 3,967,500
西松屋チェーン 13,800 1,542.00 21,279,600
ゼンショーホールディングス 33,700 2,885.00 97,224,500
ハピネット 5,200 1,535.00 7,982,000
幸楽苑ホールディングス 4,000 1,799.00 7,196,000
橋本総業ホールディングス 1,600 2,597.00 4,155,200
日本ライフライン 20,300 1,320.00 26,796,000
サイゼリヤ 9,300 2,195.00 20,413,500
VTホールディングス 23,600 424.00 10,006,400
マルカ 2,200 2,017.00 4,437,400
アルゴグラフィックス 4,900 3,050.00 14,945,000
IDOM 21,200 634.00 13,440,800
日本エム・ディ・エム 3,700 2,006.00 7,422,200
ユナイテッドアローズ 7,200 2,032.00 14,630,400
進和 3,700 2,147.00 7,943,900
ダイトロン
2,600 1,567.00 4,074,200
ハイデイ日高 9,100 1,802.00 16,398,200
シークス 8,000 1,756.00 14,048,000
京都きもの友禅 19,200 251.00 4,819,200
コロワイド
20,900 1,994.00 41,674,600
ピーシーデポコーポレーション 7,400 532.00 3,936,800
田中商事 6,000 702.00 4,212,000
オーハシテクニカ 3,200 1,445.00 4,624,000
壱番屋
4,400 4,990.00 21,956,000
白銅 3,000 1,393.00 4,179,000
スギホールディングス 12,500 7,450.00 93,125,000
ダイコー通産 2,600 1,518.00 3,946,800
薬王堂ホールディングス 2,700 2,716.00 7,333,200
島津製作所 82,000 4,365.00 357,930,000
103/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
JMS 5,400 983.00 5,308,200
長野計器 4,600 1,006.00 4,627,600
ブイ・テクノロジー 3,000 5,940.00 17,820,000
スター精密 9,800 1,618.00 15,856,400
東京計器 4,400 927.00 4,078,800
愛知時計電機 1,000 4,395.00 4,395,000
インターアクション 3,200 2,691.00 8,611,200
オーバル 4,400 305.00 1,342,000
東京精密 10,700 5,130.00 54,891,000
マニー 25,400 2,695.00 68,453,000
ニコン 97,300 919.00 89,418,700
トプコン 32,100 1,270.00 40,767,000
オリンパス 352,700 2,240.50 790,224,350
理研計器 5,600 2,791.00 15,629,600
SCREENホールディングス 11,100 9,370.00 104,007,000
キヤノン電子 5,800 1,692.00 9,813,600
タムロン 5,100 1,969.00 10,041,900
HOYA 126,500 13,060.00 1,652,090,000
ノーリツ鋼機 5,700 2,385.00 13,594,500
エー・アンド・デイ 5,400 1,223.00 6,604,200
朝日インテック 67,100 3,280.00 220,088,000
キヤノン
316,800 2,338.50 740,836,800
リコー 162,200 948.00 153,765,600
シチズン時計 80,900 388.00 31,389,200
リズム 6,000 790.00 4,740,000
大研医器
7,300 573.00 4,182,900
メニコン 9,800 6,810.00 66,738,000
スノーピーク 3,800 3,170.00 12,046,000
パラマウントベッドホールディングス 6,100 4,540.00 27,694,000
粧美堂
10,500 404.00 4,242,000
ニホンフラッシュ 5,500 1,226.00 6,743,000
前田工繊 7,000 2,966.00 20,762,000
永大産業 14,600 302.00 4,409,200
アートネイチャー 6,500 670.00 4,355,000
バンダイナムコホールディングス 52,700 8,744.00 460,808,800
共立印刷 34,000 126.00 4,284,000
SHOEI 5,600 4,260.00 23,856,000
フランスベッドホールディングス 8,200 962.00 7,888,400
マーベラス 9,900 947.00 9,375,300
パイロットコーポレーション 11,300 3,305.00 37,346,500
萩原工業 3,500 1,496.00 5,236,000
エイベックス 10,800 1,493.00 16,124,400
トッパン・フォームズ 11,400 1,040.00 11,856,000
フジシールインターナショナル 13,100 2,149.00 28,151,900
タカラトミー 28,600 999.00 28,571,400
廣済堂 4,800 936.00 4,492,800
レック 7,600 1,356.00 10,305,600
三光合成 5,800 444.00 2,575,200
プロネクサス 5,500 1,208.00 6,644,000
ホクシン 37,000 118.00 4,366,000
大建工業 4,300 2,012.00 8,651,600
凸版印刷 96,900 1,681.00 162,888,900
大日本印刷 77,000 1,943.00 149,611,000
共同印刷 2,000 3,100.00 6,200,000
NISSHA 13,100 1,441.00 18,877,100
藤森工業 5,700 4,630.00 26,391,000
TAKARA & COMPANY 3,100 1,745.00 5,409,500
前澤化成工業 4,400 968.00 4,259,200
未来工業 2,400 1,736.00 4,166,400
アシックス 56,400 1,777.00 100,222,800
104/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ツツミ 2,300 2,094.00 4,816,200
ウェーブロックホールディングス 4,900 734.00 3,596,600
JSP 3,700 1,815.00 6,715,500
ニチハ 8,900 3,045.00 27,100,500
ローランド 3,700 3,500.00 12,950,000
エフピコ 11,700 4,250.00 49,725,000
小松ウオール工業 2,400 1,934.00 4,641,600
ヤマハ 37,900 5,770.00 218,683,000
河合楽器製作所 1,800 3,650.00 6,570,000
ピジョン 40,900 4,090.00 167,281,000
天馬 4,800 2,150.00 10,320,000
オリバー 1,600 2,573.00 4,116,800
キングジム 5,300 887.00 4,701,100
象印マホービン 17,200 1,824.00 31,372,800
リンテック 13,600 2,415.00 32,844,000
信越ポリマー 9,800 1,027.00 10,064,600
東リ 17,200 245.00 4,214,000
イトーキ 12,700 364.00 4,622,800
任天堂 36,500 68,030.00 2,483,095,000
三菱鉛筆 10,500 1,400.00 14,700,000
松風 2,900 1,808.00 5,243,200
タカラスタンダード
13,200 1,571.00 20,737,200
コクヨ 30,600 1,423.00 43,543,800
ナカバヤシ 6,800 620.00 4,216,000
ニフコ 23,400 3,795.00 88,803,000
立川ブラインド工業
3,200 1,271.00 4,067,200
グローブライド 3,100 4,060.00 12,586,000
オカムラ 24,500 1,073.00 26,288,500
バルカー 5,200 2,123.00 11,039,600
MUTOHホールディングス
2,700 1,590.00 4,293,000
伊藤忠商事 439,100 3,250.00 1,427,075,000
丸紅 619,100 786.60 486,984,060
スクロール 9,000 1,251.00 11,259,000
高島 2,500 1,713.00 4,282,500
ヨンドシーホールディングス 5,800 1,957.00 11,350,600
三陽商会 400 728.00 291,200
長瀬産業 35,300 1,740.00 61,422,000
蝶理 4,000 1,581.00 6,324,000
豊田通商 63,100 4,605.00 290,575,500
オンワードホールディングス 37,500 276.00 10,350,000
三共生興 9,500 499.00 4,740,500
兼松 25,100 1,388.00 34,838,800
美津濃 6,300 2,228.00 14,036,400
三井物産 509,800 2,214.50 1,128,952,100
日本紙パルプ商事 3,300 3,665.00 12,094,500
東京エレクトロン 37,300 46,300.00 1,726,990,000
カメイ 8,200 1,193.00 9,782,600
OUGホールディングス 1,500 2,821.00 4,231,500
スターゼン 2,300 4,310.00 9,913,000
セイコーホールディングス 9,000 1,680.00 15,120,000
山善 24,500 1,010.00 24,745,000
椿本興業 1,200 3,780.00 4,536,000
住友商事 396,200 1,565.50 620,251,100
日本ユニシス 21,700 3,245.00 70,416,500
内田洋行 2,500 4,555.00 11,387,500
三菱商事 382,300 2,982.50 1,140,209,750
第一実業 2,900 4,145.00 12,020,500
キヤノンマーケティングジャパン 15,600 2,387.00 37,237,200
西華産業 3,300 1,398.00 4,613,400
佐藤商事 5,200 999.00 5,194,800
105/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
菱洋エレクトロ 4,800 2,831.00 13,588,800
東京産業 6,900 673.00 4,643,700
ユアサ商事 6,400 3,080.00 19,712,000
神鋼商事 2,300 1,919.00 4,413,700
阪和興業 12,600 2,857.00 35,998,200
正栄食品工業 4,100 3,910.00 16,031,000
カナデン 5,100 1,266.00 6,456,600
菱電商事 4,500 1,573.00 7,078,500
ニプロ 47,500 1,388.00 65,930,000
フルサト工業 3,300 1,322.00 4,362,600
岩谷産業 15,100 6,360.00 96,036,000
昭光通商 6,500 752.00 4,888,000
イワキ 8,200 620.00 5,084,000
兼松エレクトロニクス 3,400 3,655.00 12,427,000
三愛石油 15,500 1,077.00 16,693,500
稲畑産業 15,100 1,532.00 23,133,200
明和産業 9,200 472.00 4,342,400
ヤマエ久野 4,600 1,063.00 4,889,800
ゴールドウイン 10,300 7,380.00 76,014,000
ユニ・チャーム 135,200 4,644.00 627,868,800
デサント 10,700 1,771.00 18,949,700
ワキタ
12,400 1,018.00 12,623,200
ヤマトインターナショナル 12,400 336.00 4,166,400
東邦ホールディングス 20,100 1,969.00 39,576,900
サンゲツ 16,900 1,604.00 27,107,600
ミツウロコグループホールディングス
9,300 1,252.00 11,643,600
シナネンホールディングス 2,300 3,230.00 7,429,000
伊藤忠エネクス 13,900 1,033.00 14,358,700
サンリオ 17,600 1,722.00 30,307,200
サンワ テクノス
4,100 1,047.00 4,292,700
リョーサン 6,900 2,274.00 15,690,600
新光商事 8,500 777.00 6,604,500
トーホー 2,800 1,830.00 5,124,000
三信電気 3,400 2,029.00 6,898,600
東陽テクニカ 6,700 1,131.00 7,577,700
モスフードサービス 8,900 3,120.00 27,768,000
加賀電子 5,700 2,388.00 13,611,600
三益半導体工業 4,900 2,649.00 12,980,100
都築電気 2,500 1,536.00 3,840,000
ソーダニッカ 7,900 541.00 4,273,900
立花エレテック 4,600 1,574.00 7,240,400
木曽路 8,200 2,454.00 20,122,800
SRSホールディングス 7,800 870.00 6,786,000
リテールパートナーズ 7,600 1,483.00 11,270,800
ケーヨー 11,600 756.00 8,769,600
上新電機 7,400 3,100.00 22,940,000
日本瓦斯 10,300 5,020.00 51,706,000
ロイヤルホールディングス 11,000 1,885.00 20,735,000
東天紅 4,700 940.00 4,418,000
いなげや 7,000 1,685.00 11,795,000
島忠 4,200 5,480.00 23,016,000
チヨダ 6,600 1,001.00 6,606,600
ライフコーポレーション 4,800 3,310.00 15,888,000
リンガーハット 7,700 2,405.00 18,518,500
MrMaxHD 8,600 768.00 6,604,800
テンアライド 12,500 353.00 4,412,500
AOKIホールディングス 12,600 653.00 8,227,800
オークワ 9,800 1,195.00 11,711,000
コメリ 9,700 2,949.00 28,605,300
青山商事 14,000 778.00 10,892,000
106/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
しまむら 7,300 11,430.00 83,439,000
はせがわ 14,400 293.00 4,219,200
高島屋 45,700 1,052.00 48,076,400
松屋 13,700 964.00 13,206,800
エイチ・ツー・オー リテイリング 29,700 842.00 25,007,400
近鉄百貨店 2,400 3,375.00 8,100,000
丸井グループ 53,100 2,062.00 109,492,200
クレディセゾン 36,700 1,323.00 48,554,100
アクシアル リテイリング 5,200 4,790.00 24,908,000
イオン 241,600 3,550.00 857,680,000
イズミ 12,800 3,910.00 50,048,000
フォーバル 5,200 843.00 4,383,600
平和堂 11,600 2,059.00 23,884,400
フジ 7,600 1,984.00 15,078,400
ヤオコー 7,100 6,670.00 47,357,000
ゼビオホールディングス 7,600 931.00 7,075,600
ケーズホールディングス 55,900 1,523.00 85,135,700
PALTAC 10,100 5,690.00 57,469,000
三谷産業 9,800 432.00 4,233,600
新生銀行 51,300 1,541.00 79,053,300
あおぞら銀行 37,500 2,301.00 86,287,500
三菱UFJフィナンシャル・グループ
4,301,000 563.30 2,422,753,300
りそなホールディングス 683,700 436.30 298,298,310
三井住友トラスト・ホールディングス 118,800 3,613.00 429,224,400
三井住友フィナンシャルグループ 435,200 3,763.00 1,637,657,600
千葉銀行
209,800 711.00 149,167,800
群馬銀行 129,400 348.00 45,031,200
武蔵野銀行 9,400 1,609.00 15,124,600
千葉興業銀行 17,400 272.00 4,732,800
筑波銀行
26,100 187.00 4,880,700
七十七銀行 19,700 1,442.00 28,407,400
青森銀行 4,900 2,462.00 12,063,800
秋田銀行 3,800 1,433.00 5,445,400
山形銀行 7,100 1,115.00 7,916,500
岩手銀行 4,100 2,142.00 8,782,200
東邦銀行 56,200 213.00 11,970,600
みちのく銀行 4,100 1,066.00 4,370,600
ふくおかフィナンシャルグループ 56,700 2,028.00 114,987,600
静岡銀行 153,100 798.00 122,173,800
十六銀行 7,900 2,000.00 15,800,000
スルガ銀行 55,100 361.00 19,891,100
八十二銀行 141,600 366.00 51,825,600
山梨中央銀行 7,300 906.00 6,613,800
大垣共立銀行 12,500 2,077.00 25,962,500
福井銀行 5,400 1,939.00 10,470,600
北國銀行 5,800 2,690.00 15,602,000
清水銀行 2,600 1,657.00 4,308,200
富山銀行 1,500 2,943.00 4,414,500
滋賀銀行 12,600 2,056.00 25,905,600
南都銀行 9,200 1,836.00 16,891,200
百五銀行 56,600 311.00 17,602,600
京都銀行 22,500 6,610.00 148,725,000
紀陽銀行 22,300 1,446.00 32,245,800
ほくほくフィナンシャルグループ 41,900 976.00 40,894,400
山陰合同銀行 39,600 497.00 19,681,200
中国銀行 54,100 870.00 47,067,000
鳥取銀行 3,800 1,127.00 4,282,600
伊予銀行 83,300 641.00 53,395,300
百十四銀行 6,700 1,599.00 10,713,300
四国銀行 8,900 736.00 6,550,400
107/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
阿波銀行 9,600 2,297.00 22,051,200
大分銀行 3,600 2,155.00 7,758,000
宮崎銀行 3,900 2,289.00 8,927,100
佐賀銀行 3,600 1,416.00 5,097,600
沖縄銀行 5,800 2,819.00 16,350,200
琉球銀行 13,700 789.00 10,809,300
セブン銀行 210,100 243.00 51,054,300
みずほフィナンシャルグループ 854,400 1,588.50 1,357,214,400
山口フィナンシャルグループ 78,500 673.00 52,830,500
芙蓉総合リース 6,600 7,190.00 47,454,000
みずほリース 9,700 3,375.00 32,737,500
東京センチュリー 14,600 7,350.00 107,310,000
SBIホールディングス 77,100 3,120.00 240,552,000
日本証券金融 26,600 611.00 16,252,600
アイフル 105,500 279.00 29,434,500
長野銀行 3,300 1,307.00 4,313,100
名古屋銀行 5,100 2,842.00 14,494,200
北洋銀行 94,800 237.00 22,467,600
愛知銀行 2,100 2,933.00 6,159,300
中京銀行 2,300 1,785.00 4,105,500
大光銀行 3,300 1,379.00 4,550,700
愛媛銀行
8,800 1,001.00 8,808,800
京葉銀行 26,800 436.00 11,684,800
栃木銀行 30,400 180.00 5,472,000
北日本銀行 2,200 1,932.00 4,250,400
東和銀行
11,000 695.00 7,645,000
リコーリース 4,900 3,300.00 16,170,000
イオンフィナンシャルサービス 38,500 1,397.00 53,784,500
アコム 126,400 473.00 59,787,200
ジャックス
6,900 2,083.00 14,372,700
オリエントコーポレーション 170,100 154.00 26,195,400
日立キャピタル 14,800 2,904.00 42,979,200
オリックス 390,100 1,784.00 695,938,400
三菱UFJリース 141,800 573.00 81,251,400
ジャフコ グループ 9,700 6,860.00 66,542,000
九州リースサービス 6,800 643.00 4,372,400
トモニホールディングス 48,600 312.00 15,163,200
大和証券グループ本社 470,900 529.00 249,106,100
野村ホールディングス 960,000 632.10 606,816,000
岡三証券グループ 53,600 418.00 22,404,800
丸三証券 18,700 625.00 11,687,500
東洋証券 27,100 187.00 5,067,700
東海東京フィナンシャル・ホールディン
67,000 388.00 25,996,000
グス
光世証券 6,600 703.00 4,639,800
水戸証券 16,800 305.00 5,124,000
いちよし証券
12,600 637.00 8,026,200
松井証券 30,800 926.00 28,520,800
SOMPOホールディングス 110,800 4,124.00 456,939,200
日本取引所グループ 169,900 2,405.50 408,694,450
マネックスグループ
56,400 974.00 54,933,600
極東証券 8,400 831.00 6,980,400
岩井コスモホールディングス 6,400 1,597.00 10,220,800
藍澤證券 11,300 880.00 9,944,000
フィデアホールディングス
61,000 125.00 7,625,000
池田泉州ホールディングス 72,300 163.00 11,784,900
アニコム ホールディングス 17,700 1,078.00 19,080,600
MS&ADインシュアランスグループ
152,700 3,133.00 478,409,100
ホールディングス
スパークス・グループ 29,000 337.00 9,773,000
108/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第一生命ホールディングス 332,200 1,902.00 631,844,400
東京海上ホールディングス 208,400 5,351.00 1,115,148,400
イー・ギャランティ 7,200 2,172.00 15,638,400
アサックス 5,700 739.00 4,212,300
NECキャピタルソリューション 2,600 2,000.00 5,200,000
T&Dホールディングス 187,900 1,467.00 275,649,300
アドバンスクリエイト 1,400 1,818.00 2,545,200
三井不動産 286,600 2,395.00 686,407,000
三菱地所 413,100 1,849.50 764,028,450
平和不動産 10,800 3,575.00 38,610,000
東京建物 62,100 1,560.00 96,876,000
ダイビル 16,200 1,304.00 21,124,800
京阪神ビルディング 10,800 1,535.00 16,578,000
住友不動産 141,300 3,675.00 519,277,500
テーオーシー 12,300 780.00 9,594,000
東京楽天地 1,000 4,430.00 4,430,000
レオパレス21 52,200 130.00 6,786,000
スターツコーポレーション 7,500 2,896.00 21,720,000
フジ住宅 7,300 654.00 4,774,200
空港施設 8,600 524.00 4,506,400
ゴールドクレスト 5,700 1,719.00 9,798,300
リログループ
33,300 2,572.00 85,647,600
エスリード 1,600 1,594.00 2,550,400
日神グループホールディングス 10,000 441.00 4,410,000
日本エスコン 11,400 769.00 8,766,600
タカラレーベン
26,300 350.00 9,205,000
AVANTIA 4,900 889.00 4,356,100
イオンモール 31,500 1,863.00 58,684,500
毎日コムネット 6,100 690.00 4,209,000
ファースト住建
3,900 1,110.00 4,329,000
カチタス 15,600 3,025.00 47,190,000
東祥 3,800 1,990.00 7,562,000
トーセイ 8,700 1,027.00 8,934,900
穴吹興産 2,600 1,725.00 4,485,000
サンフロンティア不動産 7,700 928.00 7,145,600
エフ・ジェー・ネクスト 6,200 1,126.00 6,981,200
グランディハウス 10,200 457.00 4,661,400
東武鉄道 66,400 3,040.00 201,856,000
相鉄ホールディングス 21,900 2,473.00 54,158,700
東急 160,800 1,453.00 233,642,400
京浜急行電鉄 81,900 1,807.00 147,993,300
小田急電鉄 102,100 3,225.00 329,272,500
京王電鉄 35,600 8,380.00 298,328,000
京成電鉄 47,800 3,790.00 181,162,000
富士急行 8,700 5,790.00 50,373,000
新京成電鉄 1,900 2,245.00 4,265,500
東日本旅客鉄道 112,200 7,625.00 855,525,000
西日本旅客鉄道 56,800 6,312.00 358,521,600
東海旅客鉄道 53,000 17,600.00 932,800,000
西武ホールディングス 76,800 1,298.00 99,686,400
鴻池運輸 10,100 1,090.00 11,009,000
西日本鉄道 17,700 3,015.00 53,365,500
ハマキョウレックス 4,900 3,345.00 16,390,500
サカイ引越センター 2,900 4,900.00 14,210,000
近鉄グループホールディングス 60,400 4,560.00 275,424,000
阪急阪神ホールディングス 80,500 3,625.00 291,812,500
南海電気鉄道 28,600 2,611.00 74,674,600
京阪ホールディングス 26,900 4,910.00 132,079,000
神戸電鉄 1,400 3,680.00 5,152,000
名古屋鉄道 49,600 2,763.00 137,044,800
109/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
山陽電気鉄道 4,300 1,995.00 8,578,500
トランコム 1,800 8,170.00 14,706,000
日本通運 20,900 7,990.00 166,991,000
ヤマトホールディングス 84,600 2,854.00 241,448,400
山九 15,500 4,470.00 69,285,000
日新 4,800 1,391.00 6,676,800
丸全昭和運輸 4,900 3,130.00 15,337,000
センコーグループホールディングス 33,300 1,040.00 34,632,000
トナミホールディングス 1,400 5,440.00 7,616,000
ニッコンホールディングス 20,300 2,154.00 43,726,200
日本石油輸送 1,500 2,661.00 3,991,500
福山通運 7,700 4,335.00 33,379,500
セイノーホールディングス 45,200 1,534.00 69,336,800
神奈川中央交通 1,500 3,825.00 5,737,500
日立物流 13,300 3,355.00 44,621,500
丸和運輸機関 12,700 2,177.00 27,647,900
C&Fロジホールディングス 6,100 1,796.00 10,955,600
日本郵船 50,500 3,055.00 154,277,500
商船三井 35,900 3,355.00 120,444,500
川崎汽船 18,600 2,065.00 38,409,000
NSユナイテッド海運 2,900 1,607.00 4,660,300
飯野海運
28,100 453.00 12,729,300
九州旅客鉄道 46,700 2,553.00 119,225,100
SGホールディングス 114,100 2,655.00 302,935,500
日本航空 147,100 2,416.00 355,393,600
ANAホールディングス
162,900 2,550.50 415,476,450
パスコ 1,200 1,370.00 1,644,000
Genky DrugStores 2,800 3,595.00 10,066,000
国際紙パルプ商事 17,700 244.00 4,318,800
ブックオフグループホールディングス
4,900 886.00 4,341,400
三菱倉庫 20,900 3,390.00 70,851,000
三井倉庫ホールディングス 6,400 2,240.00 14,336,000
住友倉庫 21,700 1,463.00 31,747,100
澁澤倉庫 3,300 2,290.00 7,557,000
ヤマタネ 3,100 1,442.00 4,470,200
東陽倉庫 13,000 332.00 4,316,000
乾汽船 4,600 935.00 4,301,000
日本トランスシティ 13,300 569.00 7,567,700
ケイヒン 3,200 1,367.00 4,374,400
安田倉庫 5,000 946.00 4,730,000
東洋埠頭 3,000 1,428.00 4,284,000
宇徳 9,000 466.00 4,194,000
上組 33,700 2,008.00 67,669,600
キユーソー流通システム 2,700 1,573.00 4,247,100
近鉄エクスプレス 11,400 2,771.00 31,589,400
東海運 13,300 320.00 4,256,000
エーアイテイー 2,400 1,072.00 2,572,800
内外トランスライン 3,500 1,293.00 4,525,500
TBSホールディングス 41,500 2,053.00 85,199,500
日本テレビホールディングス 52,200 1,417.00 73,967,400
朝日放送グループホールディングス 6,200 723.00 4,482,600
テレビ朝日ホールディングス 19,300 2,164.00 41,765,200
スカパーJSATホールディングス 41,200 460.00 18,952,000
テレビ東京ホールディングス 4,600 2,482.00 11,417,200
日本BS放送 3,600 1,168.00 4,204,800
ビジョン 7,800 989.00 7,714,200
USEN-NEXT HOLDINGS 2,400 1,952.00 4,684,800
コネクシオ 3,500 1,396.00 4,886,000
日本通信 55,300 258.00 14,267,400
日本電信電話 731,600 2,818.50 2,062,014,600
110/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
KDDI 501,600 3,391.00 1,700,925,600
ソフトバンク 568,500 1,448.00 823,188,000
光通信 7,400 21,200.00 156,880,000
エムティーアイ 6,100 859.00 5,239,900
GMOインターネット 22,400 3,645.00 81,648,000
ファイバーゲート 2,000 2,132.00 4,264,000
アイドママーケティングコミュニケー
9,600 485.00 4,656,000
ション
KADOKAWA 16,800 4,180.00 70,224,000
学研ホールディングス 8,400 1,585.00 13,314,000
ゼンリン 11,300 1,355.00 15,311,500
インプレスホールディングス 22,600 197.00 4,452,200
東京電力ホールディングス 540,700 358.00 193,570,600
中部電力 195,000 1,322.50 257,887,500
関西電力 241,500 1,072.50 259,008,750
中国電力 91,900 1,304.00 119,837,600
北陸電力 58,300 674.00 39,294,200
東北電力 149,300 945.00 141,088,500
四国電力 53,000 761.00 40,333,000
九州電力 140,800 930.00 130,944,000
北海道電力 59,700 465.00 27,760,500
沖縄電力 12,400 1,457.00 18,066,800
電源開発 50,700 1,761.00 89,282,700
エフオン 3,500 1,048.00 3,668,000
イーレックス 9,400 1,735.00 16,309,000
レノバ 10,700 3,375.00 36,112,500
東京瓦斯 122,600 2,313.00 283,573,800
大阪瓦斯 115,500 1,964.00 226,842,000
東邦瓦斯 31,400 6,470.00 203,158,000
北海道瓦斯 3,400 1,607.00 5,463,800
広島ガス 13,200 381.00 5,029,200
西部瓦斯 7,200 2,936.00 21,139,200
静岡ガス 18,100 957.00 17,321,700
メタウォーター 7,200 2,180.00 15,696,000
アイネット 3,200 1,508.00 4,825,600
松竹 4,100 15,630.00 64,083,000
東宝 36,900 4,230.00 156,087,000
エイチ・アイ・エス 8,800 2,353.00 20,706,400
東映 2,000 21,300.00 42,600,000
ラックランド 1,700 2,366.00 4,022,200
エヌ・ティ・ティ・データ 166,500 1,617.00 269,230,500
共立メンテナンス 10,100 3,890.00 39,289,000
イチネンホールディングス 6,300 1,330.00 8,379,000
建設技術研究所 3,900 2,384.00 9,297,600
スペース 5,300 883.00 4,679,900
アインホールディングス 9,100 7,140.00 64,974,000
燦ホールディングス
3,600 1,121.00 4,035,600
ピー・シー・エー 900 4,230.00 3,807,000
東京テアトル 3,300 1,305.00 4,306,500
タナベ経営 3,000 1,395.00 4,185,000
ビジネスブレイン太田昭和
2,500 1,709.00 4,272,500
ナガワ 1,900 10,480.00 19,912,000
東京都競馬 4,000 4,810.00 19,240,000
カナモト 10,700 2,398.00 25,658,600
東京ドーム
24,700 1,298.00 32,060,600
DTS 13,000 2,406.00 31,278,000
スクウェア・エニックス・ホールディン
26,700 6,510.00 173,817,000
グス
シーイーシー 6,700 1,465.00 9,815,500
カプコン 26,800 6,700.00 179,560,000
111/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
西尾レントオール 5,600 2,704.00 15,142,400
アイ・エス・ビー 3,100 1,239.00 3,840,900
日本空港ビルデング 20,100 5,230.00 105,123,000
トランス・コスモス 5,800 2,772.00 16,077,600
乃村工藝社 26,100 822.00 21,454,200
ジャステック 4,000 1,252.00 5,008,000
SCSK 14,400 6,560.00 94,464,000
日本管財 6,500 2,127.00 13,825,500
トーカイ 5,900 2,232.00 13,168,800
セコム 60,000 9,677.00 580,620,000
日本システムウエア 2,100 2,053.00 4,311,300
セントラル警備保障 2,900 3,435.00 9,961,500
アイネス 6,100 1,397.00 8,521,700
丹青社 11,500 823.00 9,464,500
メイテック 7,500 5,830.00 43,725,000
TKC 5,300 6,660.00 35,298,000
富士ソフト 6,700 5,620.00 37,654,000
応用地質 7,100 1,267.00 8,995,700
船井総研ホールディングス 12,500 2,299.00 28,737,500
NSD 20,100 1,914.00 38,471,400
進学会ホールディングス 8,800 472.00 4,153,600
丸紅建材リース
2,400 1,870.00 4,488,000
コナミホールディングス 22,700 7,460.00 169,342,000
学究社 3,200 1,329.00 4,252,800
ベネッセホールディングス 22,300 2,149.00 47,922,700
イオンディライト
7,500 3,135.00 23,512,500
ナック 4,600 979.00 4,503,400
福井コンピュータホールディングス 2,900 3,625.00 10,512,500
ダイセキ 10,200 3,465.00 35,343,000
ステップ
2,700 1,505.00 4,063,500
日鉄物産 4,500 3,935.00 17,707,500
泉州電業 1,800 3,675.00 6,615,000
元気寿司 1,800 2,516.00 4,528,800
トラスコ中山 14,400 2,667.00 38,404,800
ヤマダホールディングス 210,400 542.00 114,036,800
オートバックスセブン 23,300 1,431.00 33,342,300
モリト 6,900 614.00 4,236,600
アークランドサカモト 9,800 1,613.00 15,807,400
ニトリホールディングス 24,900 20,685.00 515,056,500
グルメ杵屋 4,500 985.00 4,432,500
愛眼 18,400 230.00 4,232,000
吉野家ホールディングス 20,600 2,205.00 45,423,000
加藤産業 9,100 3,695.00 33,624,500
イノテック 3,500 1,243.00 4,350,500
イエローハット 11,900 1,745.00 20,765,500
松屋フーズホールディングス 3,000 3,675.00 11,025,000
JBCCホールディングス 4,200 1,459.00 6,127,800
JKホールディングス 5,700 813.00 4,634,100
サガミホールディングス 8,500 1,167.00 9,919,500
日伝 5,200 2,199.00 11,434,800
関西スーパーマーケット 4,700 1,145.00 5,381,500
ミロク情報サービス 6,200 2,246.00 13,925,200
北沢産業 15,400 270.00 4,158,000
杉本商事 3,200 2,424.00 7,756,800
因幡電機産業 16,700 2,550.00 42,585,000
王将フードサービス 4,100 5,850.00 23,985,000
プレナス 7,000 1,923.00 13,461,000
ミニストップ 4,700 1,429.00 6,716,300
アークス 12,000 2,404.00 28,848,000
バローホールディングス 12,800 2,347.00 30,041,600
112/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
東テク 2,100 2,781.00 5,840,100
ミスミグループ本社 78,700 3,455.00 271,908,500
ベルク 3,100 5,710.00 17,701,000
大 庄 4,300 1,035.00 4,450,500
タキヒヨー 2,200 1,889.00 4,155,800
ファーストリテイリング 8,400 104,900.00 881,160,000
ソフトバンクグループ 496,300 10,530.00 5,226,039,000
蔵王産業 3,100 1,390.00 4,309,000
スズケン 26,600 4,265.00 113,449,000
サンドラッグ 23,600 4,060.00 95,816,000
サックスバー ホールディングス 7,400 639.00 4,728,600
ジェコス 4,400 960.00 4,224,000
やまや 1,900 2,245.00 4,265,500
ベルーナ 13,500 1,037.00 13,999,500
合計 66,696,700 169,111,924,060
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
113/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
「ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位:円)
2020年2月21日現在 2021年2月22日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 6,496,738 6,794,245
コール・ローン 278,912,305 347,375,204
国債証券 41,218,626,662 47,364,805,230
未収利息 125,849,415 125,297,302
前払費用 13,797,211 31,971,961
流動資産合計 41,643,682,331 47,876,243,942
資産合計 41,643,682,331 47,876,243,942
負債の部
流動負債
未払解約金 71,531,832 109,053,801
その他未払費用 472 601
流動負債合計 71,532,304 109,054,402
負債合計 71,532,304 109,054,402
純資産の部
元本等
元本 29,906,900,410 35,069,978,508
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 11,665,249,617 12,697,211,032
純資産合計 41,572,150,027 47,767,189,540
負債純資産合計 41,643,682,331 47,876,243,942
114/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。ただし、買付後の最初の
利払日までは個別法に基づいております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
す。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法
によっております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2020年2月21日現在 2021年2月22日現在
1. 受益権総口数 29,906,900,410口 35,069,978,508口
2. 1口当たり純資産額 1.3901円 1.3621円
(1万口当たり純資産額) (13,901円) (13,621円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2019年2月22日 自 2020年2月22日
項目
至 2020年2月21日 至 2021年2月22日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
2. 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。これらは、価格変動リスク、金
利変動リスク等の市場リスク、信用
リスク及び流動性リスク等のリスク
に晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
115/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 2020年2月21日現在 2021年2月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
(重要な会計方針に係る事項に関す
る注記)にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2020年2月21日現在 2021年2月22日現在
当期間の 当期間の
種類
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
国債証券 68,570,700 △795,496,060
合計 68,570,700 △795,496,060
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
116/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 2020年2月21日現在 2021年2月22日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 24,325,661,001円 29,906,900,410円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 11,037,214,294円 14,086,306,842円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 5,455,974,885円 8,923,228,744円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイ国内債券インデックスSA(適格機関投資家限 1,650,289,691円 1,698,687,565円
定)
DCニッセイ国内債券インデックス 7,770,566,609円 7,809,491,186円
ニッセイ日本バランス(成長型)SA(適格機関投資家限 2,854,127円 3,049,457円
定)
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) 4,587,869,455円 6,300,241,671円
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) 7,035,900,466円 9,029,456,364円
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) 1,784,210,087円 2,354,067,901円
ニッセイインデックスバランス(債券重視型)SA(適格 30,817,270円 18,959,362円
機関投資家限定)
ニッセイインデックスバランス(標準型)SA(適格機関 55,453,072円 39,633,531円
投資家限定)
ニッセイインデックスバランス(成長型)SA(適格機関 23,865,053円 23,123,863円
投資家限定)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックス 6,028,081,375円 5,996,521,872円
ファンド
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 936,993,205円 1,795,443,796円
スファンド(4資産均等型)
ニッセイ日経225高値参照型アロケーションファンド -円 250,972円
ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド -円 594,823円
(安定型)
ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド -円 456,145円
(積極型)
計 29,906,900,410円 35,069,978,508円
附属明細表(2021年2月22日現在)
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
117/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
② 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額又は口数 備考
(円)
第416回 利付国債(2年) 337,000,000 338,152,540
国債証券
第133回 利付国債(5年) 817,000,000 819,826,820
第137回 利付国債(5年) 1,011,000,000 1,016,469,510
第143回 利付国債(5年) 3,477,000,000 3,503,216,580
第3回 利付国債(40年) 59,000,000 82,465,480
第4回 利付国債(40年) 2,523,000,000 3,546,682,020
第8回 利付国債(40年) 634,000,000 766,613,780
第11回 利付国債(40年) 55,000,000 56,618,100
第12回 利付国債(40年) 346,000,000 321,814,600
第321回 利付国債(10年) 559,000,000 565,646,510
第325回 利付国債(10年) 3,544,000,000 3,594,998,160
第328回 利付国債(10年) 1,089,000,000 1,105,008,300
第330回 利付国債(10年) 2,043,000,000 2,090,642,760
第333回 利付国債(10年) 1,405,000,000 1,435,460,400
第338回 利付国債(10年) 2,755,000,000 2,808,915,350
第342回 利付国債(10年) 1,006,000,000 1,014,168,720
第346回 利付国債(10年) 3,562,000,000 3,591,208,400
第350回 利付国債(10年) 1,044,000,000 1,051,746,480
第354回 利付国債(10年) 3,562,000,000 3,579,168,840
第18回 利付国債(30年) 448,000,000 570,850,560
第26回 利付国債(30年) 207,000,000 271,544,670
第30回 利付国債(30年) 45,000,000 59,155,650
第34回 利付国債(30年) 843,000,000 1,111,428,060
第37回 利付国債(30年) 12,000,000 15,270,960
第38回 利付国債(30年) 986,000,000 1,238,268,100
第49回 利付国債(30年) 411,000,000 485,169,060
第94回 利付国債(20年) 669,000,000 755,816,130
第100回 利付国債(20年) 496,000,000 573,301,600
第110回 利付国債(20年) 50,000,000 58,281,000
第125回 利付国債(20年) 1,403,000,000 1,693,224,580
第126回 利付国債(20年) 1,185,000,000 1,406,559,450
第143回 利付国債(20年) 2,342,000,000 2,726,673,500
第152回 利付国債(20年) 1,312,000,000 1,473,349,760
第160回 利付国債(20年) 2,780,000,000 2,912,467,000
第168回 利付国債(20年) 735,000,000 724,621,800
国債証券 合計 43,752,000,000 47,364,805,230
合計 43,752,000,000 47,364,805,230
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
118/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
119/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位:円)
2020年2月21日現在 2021年2月22日現在
資産の部
流動資産
預金 1,119,682,869 825,334,407
金銭信託 146,850,868 111,938,476
コール・ローン 6,304,474,246 5,723,174,640
株式 231,824,581,396 328,287,876,560
投資証券 6,540,003,766 6,993,987,190
派生商品評価勘定 234,248,770 481,236,363
未収入金 937,275 1,181,932
未収配当金 300,938,345 353,442,859
差入委託証拠金 2,400,932,652 5,597,510,242
流動資産合計 248,872,650,187 348,375,682,669
資産合計 248,872,650,187 348,375,682,669
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 15,814,319 18,492,897
未払解約金 665,847,583 1,289,565,337
その他未払費用 6,030 7,313
流動負債合計 681,667,932 1,308,065,547
負債合計 681,667,932 1,308,065,547
純資産の部
元本等
元本 117,983,458,933 149,298,469,961
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 130,207,523,322 197,769,147,161
純資産合計 248,190,982,255 347,067,617,122
負債純資産合計 248,872,650,187 348,375,682,669
120/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
2.
価方法
個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則
として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する
清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価
しております。
収益及び費用の計上基準 受取配当金
3.
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
ては入金時に計上しております。
4. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2020年2月21日現在 2021年2月22日現在
1. 受益権総口数 117,983,458,933口 149,298,469,961口
2. 1口当たり純資産額 2.1036円 2.3247円
(1万口当たり純資産額) (21,036円) (23,247円)
121/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2019年2月22日 自 2020年2月22日
項目
至 2020年2月21日 至 2021年2月22日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
2. 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
類は、有価証券、デリバティブ取
引、コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務であります。これらは、
価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク等の市場リスク、信
用リスク及び流動性リスク等のリス
クに晒されております。
また、当ファンドの利用しているデ
リバティブ取引は、株価指数先物取
引及び為替予約取引であります。当
該デリバティブ取引は、信託財産が
運用対象とする資産の価格変動リス
クの低減及び信託財産に属する資産
の効率的な運用に資する事を目的と
して行っており、株価及び為替相場
の変動によるリスクを有しておりま
す。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
また、デリバティブ取引に関する契
約額等は、あくまでも名目的な契約
額または計算上の想定元本であり、
当該金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものではあり
ません。
122/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 2020年2月21日現在 2021年2月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
(重要な会計方針に係る事項に関す
る注記)にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
(デリバティブ取引等に関する注
記)にて記載したとおりでありま
す。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2020年2月21日現在 2021年2月22日現在
当期間の 当期間の
種類
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
株式 15,236,825,699 27,162,157,255
投資証券 409,353,240 81,351,678
合計 15,646,178,939 27,243,508,933
(デリバティブ取引等に関する注記)
デリバティブ取引
通貨関連
2020年2月21日 現在 2021年2月22日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
1年超 1年超
市場取引以外の取
引
為替予約取引
- -
買 建
5,803,139,733 5,893,526,850 90,387,117 3,997,515,183 4,015,332,160 17,816,977
アメリ
- -
3,967,053,862 4,038,994,050 71,940,188 2,836,608,859 2,844,209,490 7,600,631
カ・ドル
イギリ
- -
ス・ポン
535,591,504 541,632,960 6,041,456 388,588,627 396,062,150 7,473,523
ド
- -
ユーロ
1,300,494,367 1,312,899,840 12,405,473 772,317,697 775,060,520 2,742,823
- -
合計
5,803,139,733 5,893,526,850 90,387,117 3,997,515,183 4,015,332,160 17,816,977
(注) 1.時価の算定方法
国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該
仲値で評価しております。
123/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、
当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物
相場の仲値によって評価しております。
2.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
2020年2月21日 現在 2021年2月22日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
1年超 1年超
市場取引
先物取引
- -
買 建
9,369,455,136 9,497,502,470 128,047,334 10,575,321,505 11,020,247,995 444,926,490
- -
合計
9,369,455,136 9,497,502,470 128,047,334 10,575,321,505 11,020,247,995 444,926,490
(注) 1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 2020年2月21日現在 2021年2月22日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 94,844,967,281円 117,983,458,933円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 46,386,791,267円 65,076,716,955円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 23,248,299,615円 33,761,705,927円
元本の内訳
ファンド名
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) 696,655,998円 829,828,081円
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) 3,224,381,334円 3,602,743,571円
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) 2,452,973,512円 2,817,441,509円
ニッセイ外国株式インデックスSA(適格機関投資家限 1,513,732,410円 1,666,188,259円
定)
ニッセイインデックスバランス(債券重視型)SA(適格 3,829,046円 2,042,045円
機関投資家限定)
ニッセイインデックスバランス(標準型)SA(適格機関 21,474,187円 13,144,645円
投資家限定)
ニッセイインデックスバランス(成長型)SA(適格機関 22,999,716円 19,365,332円
投資家限定)
ニッセイ外国株式インデックスファンドⅡ(適格機関投資 11,360,289,899円 11,027,955,139円
家限定)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックス 80,906,577,165円 104,296,639,046円
ファンド
DCニッセイ外国株式インデックス 16,474,845,579円 21,873,514,036円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 643,991,640円 1,074,180,685円
スファンド(4資産均等型)
DCニッセイターゲットデートファンド2055 64,268,965円 102,873,020円
DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) 78,409,740円 130,273,210円
DCニッセイターゲットデートファンド2045 46,775,884円 103,382,218円
DCニッセイターゲットデートファンド2035 85,402,524円 220,476,439円
124/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DCニッセイターゲットデートファンド2025 19,418,185円 32,967,652円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 44,985,994円 51,156,507円
スファンド(6資産均等型)
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式) 5,390,457円 5,634,181円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リー 3,830,933円 5,931,474円
ト)
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リー 1,044,944円 1,631,338円
ト/債券)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 17,772,213円 17,391,882円
スファンド(8資産均等型)
DCニッセイターゲットデートファンド2060 6,776,594円 35,013,308円
DCニッセイターゲットデートファンド2050 5,379,134円 23,491,494円
DCニッセイターゲットデートファンド2040 8,209,983円 75,868,041円
DCニッセイターゲットデートファンド2030 7,956,127円 92,538,390円
ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド202 266,086,770円 263,675,673円
0-02(適格機関投資家限定)
ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド202 -円 303,245,922円
0-06(適格機関投資家限定)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(G -円 82,346,453円
DP型バスケット)
ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド202 -円 277,431,333円
0-09(適格機関投資家限定)
ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド202 -円 250,099,078円
1-01(適格機関投資家限定)
計 117,983,458,933円 149,298,469,961円
125/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
附属明細表(2021年2月22日現在)
第1 有価証券明細表
① 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
10X GENOMICS INC-CLASS
3,960 190.73 755,290.80
アメリカ・ドル
A
3M CO
37,127 176.54 6,554,400.58
ABBOTT LABORATORIES
114,075 123.04 14,035,788.00
ABBVIE INC
113,768 105.01 11,946,777.68
ABIOMED INC
2,884 331.97 957,401.48
ACCENTURE PLC
40,955 254.29 10,414,446.95
ACTIVISION BLIZZARD
49,625 100.80 5,002,200.00
INC
ADOBE INC
30,869 479.12 14,789,955.28
ADVANCE AUTO PARTS
4,445 165.98 737,781.10
ADVANCED MICRO DEVICES
75,635 89.58 6,775,383.30
INC
AES CORP
43,185 28.31 1,222,567.35
AFLAC INC
43,398 48.08 2,086,575.84
AGILENT TECHNOLOGIES
19,869 126.87 2,520,780.03
INC
AIR PRODUCTS &
14,234 263.88 3,756,067.92
CHEMICALS INC
AKAMAI TECHNOLOGIES
10,424 98.86 1,030,516.64
INC
ALBEMARLE CORP
6,846 156.17 1,069,139.82
ALEXION
14,050 155.51 2,184,915.50
PHARMACEUTICALS INC
ALIGN TECHNOLOGY INC
4,814 599.25 2,884,789.50
ALLEGHANY CORP
895 609.03 545,081.85
ALLEGION PLC
6,045 109.06 659,267.70
ALLIANT ENERGY CORP
16,107 47.63 767,176.41
ALLSTATE CORP
19,960 103.45 2,064,862.00
ALLY FINANCIAL INC
24,094 42.80 1,031,223.20
ALNYLAM
7,518 155.06 1,165,741.08
PHARMACEUTICALS INC
ALPHABET INC-CL A
19,260 2,088.81 40,230,480.60
ALPHABET INC-CL C
19,435 2,101.14 40,835,655.90
ALTICE USA INC- A
19,106 33.83 646,355.98
ALTRIA GROUP INC
119,962 43.80 5,254,335.60
AMAZON.COM INC
27,428 3,249.90 89,138,257.20
AMCOR PLC
101,731 11.42 1,161,768.02
AMERCO 702 536.01 376,279.02
AMEREN CORPORATION
15,912 72.33 1,150,914.96
AMERICAN ELECTRIC
31,995 79.08 2,530,164.60
POWER CO INC
AMERICAN EXPRESS CO
44,197 131.71 5,821,186.87
AMERICAN FINANCIAL
4,807 107.49 516,704.43
GROUP INC
AMERICAN INTERNATIONAL
55,471 42.58 2,361,955.18
GROUP
AMERICAN WATER WORKS
11,690 156.66 1,831,355.40
CO INC
AMERIPRISE FINANCIAL
7,692 224.49 1,726,777.08
INC
AMERISOURCEBERGEN CORP
9,957 105.87 1,054,147.59
AMETEK INC
14,797 120.86 1,788,365.42
126/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AMGEN INC
37,735 231.69 8,742,822.15
AMPHENOL CORP-CL A
19,240 132.43 2,547,953.20
ANALOG DEVICES INC
23,847 163.80 3,906,138.60
ANSYS INC
5,512 395.37 2,179,279.44
ANTHEM INC
16,188 294.97 4,774,974.36
AON PLC
14,923 228.34 3,407,517.82
APOLLO GLOBAL
11,199 51.83 580,444.17
MANAGEMENT INC
APPLE INC
1,101,816 129.87 143,092,843.92
APPLIED MATERIALS INC
58,732 119.46 7,016,124.72
APTIV PLC
17,449 153.80 2,683,656.20
ARAMARK 14,769 38.01 561,369.69
ARCH CAPITAL GROUP LTD
25,942 35.09 910,304.78
ARCHER-DANIELS-MIDLAND
35,708 56.12 2,003,932.96
CO
ARISTA NETWORKS INC
3,667 310.95 1,140,253.65
ARROW ELECTRONICS INC
4,942 105.35 520,639.70
ARTHUR J GALLAGHER &
12,330 120.18 1,481,819.40
CO
ASSURANT INC
3,812 123.31 470,057.72
AT&T INC
459,637 29.00 13,329,473.00
ATHENE HOLDING LTD-
7,914 45.39 359,216.46
CLASS A
ATMOS ENERGY CORP
7,950 93.56 743,802.00
AUTODESK INC
14,108 305.40 4,308,583.20
AUTOLIV INC
5,421 93.51 506,917.71
AUTOMATIC DATA
27,724 169.29 4,693,395.96
PROCESSING INC
AUTOZONE INC
1,504 1,205.73 1,813,417.92
AVALARA INC
5,114 175.66 898,325.24
AVANTOR INC
33,482 28.69 960,598.58
AVERY DENNISON CORP
5,380 175.41 943,705.80
AXALTA COATING SYSTEMS
13,747 28.46 391,239.62
LTD
BAKER HUGHES COMPANY
42,521 23.40 994,991.40
BALL CORP
21,092 90.48 1,908,404.16
BANK OF AMERICA CORP
502,170 34.54 17,344,951.80
BANK OF NEW YORK
51,247 42.32 2,168,773.04
MELLON CORP
BAXTER INTERNATIONAL
32,575 78.44 2,555,183.00
INC
BECTON DICKINSON & CO
18,687 247.93 4,633,067.91
BERKSHIRE HATHAWAY
90,257 241.85 21,828,655.45
INC-CL B
BEST BUY CO INC
14,919 118.00 1,760,442.00
BIO-RAD LABORATORIES-
1,409 637.01 897,547.09
CL A
BIOGEN INC
10,163 278.35 2,828,871.05
BIOMARIN
11,642 81.76 951,849.92
PHARMACEUTICAL INC
BLACK KNIGHT INC
10,092 81.73 824,819.16
BLACKROCK INC
9,805 710.11 6,962,628.55
BLACKSTONE GROUP
43,310 69.97 3,030,400.70
INC/THE-A
BOEING CO
34,587 217.47 7,521,634.89
BOOKING HOLDINGS INC
2,637 2,293.05 6,046,772.85
BOOZ ALLEN HAMILTON
8,895 78.71 700,125.45
HOLDINGS
BORGWARNER INC
15,760 43.56 686,505.60
127/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BOSTON SCIENTIFIC CORP
92,153 38.03 3,504,578.59
BRISTOL-MYERS SQUIBB
145,316 60.60 8,806,149.60
CO
BROADCOM INC
25,938 489.96 12,708,582.48
BROADRIDGE FINANCIAL
7,423 149.54 1,110,035.42
SOLUTIO
BROWN & BROWN INC
15,325 45.59 698,666.75
BROWN-FORMAN CORP -CL
19,931 75.43 1,503,395.33
B
BUNGE LIMITED
9,001 76.38 687,496.38
BURLINGTON STORES INC
4,286 264.81 1,134,975.66
C.H. ROBINSON
9,030 90.78 819,743.40
WORLDWIDE INC
CABLE ONE INC
315 2,037.05 641,670.75
CABOT OIL & GAS CORP
25,328 18.56 470,087.68
CADENCE DESIGN SYSTEMS
17,781 139.66 2,483,294.46
INC
CAMPBELL SOUP CO
11,714 46.32 542,592.48
CAPITAL ONE FINANCIAL
29,407 119.56 3,515,900.92
CORP
CARDINAL HEALTH INC
18,912 52.00 983,424.00
CARLYLE GROUP INC/THE
9,140 36.50 333,610.00
CARMAX INC
10,559 121.32 1,281,017.88
CARNIVAL CORP
33,808 24.59 831,338.72
CARRIER GLOBAL CORP
53,075 37.64 1,997,743.00
CARVANA CO
4,039 308.74 1,247,000.86
CATALENT INC
10,623 117.99 1,253,407.77
CATERPILLAR INC
34,908 209.91 7,327,538.28
CBOE GLOBAL MARKETS
7,012 96.22 674,694.64
INC
CBRE GROUP INC
21,700 72.74 1,578,458.00
CDW CORP/DE
9,212 160.75 1,480,829.00
CELANESE CORP-SERIES A
7,627 135.22 1,031,322.94
CENTENE CORP
37,367 57.97 2,166,164.99
CENTERPOINT ENERGY INC
35,469 21.43 760,100.67
CENTURYLINK INC
61,039 11.94 728,805.66
CERIDIAN HCM HOLDING
8,565 96.23 824,209.95
INC
CERNER CORP
19,462 71.56 1,392,700.72
CF INDUSTRIES HOLDINGS
13,886 45.76 635,423.36
INC
CHARLES SCHWAB CORP
98,462 61.91 6,095,782.42
CHARTER
9,257 607.29 5,621,683.53
COMMUNICATIONS-CL A
CHECK POINT SOFTWARE
7,151 115.88 828,657.88
TECHNOLOGIES
CHENIERE ENERGY INC
14,610 69.10 1,009,551.00
CHEVRON CORP
123,941 95.80 11,873,547.80
CHEWY INC - CLASS A
4,866 113.95 554,480.70
CHIPOTLE MEXICAN GRILL
1,709 1,473.09 2,517,510.81
INC
CHUBB LTD
29,064 164.70 4,786,840.80
CHURCH & DWIGHT CO INC
15,936 81.45 1,297,987.20
CIGNA CORP
23,653 204.26 4,831,361.78
CINCINNATI FINANCIAL
9,817 96.26 944,984.42
CORP
CINTAS CORP
5,672 343.49 1,948,275.28
CISCO SYSTEMS INC
271,906 45.68 12,420,666.08
CITIGROUP INC
134,121 65.78 8,822,479.38
128/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CITIZENS FINANCIAL
27,374 42.51 1,163,668.74
GROUP
CITRIX SYSTEMS INC
7,525 132.96 1,000,524.00
CLOROX CO
8,130 187.05 1,520,716.50
CLOUDFLARE INC - CLASS
9,927 82.17 815,701.59
A
CME GROUP INC
23,126 195.07 4,511,188.82
CMS ENERGY CORP
18,594 55.98 1,040,892.12
COCA-COLA CO
263,040 50.11 13,180,934.40
COCA-COLA EUROPEAN
13,350 52.30 698,205.00
PARTNERS
COGNEX CORP
11,090 87.43 969,598.70
COGNIZANT TECHNOLOGY
34,840 73.64 2,565,617.60
SOLUTIONS CORP
COLGATE-PALMOLIVE CO
52,504 77.20 4,053,308.80
COMCAST CORP
293,762 52.10 15,305,000.20
CONAGRA BRANDS INC
31,437 34.10 1,072,001.70
CONOCOPHILLIPS 86,761 48.42 4,200,967.62
CONSOLIDATED EDISON
21,560 68.18 1,469,960.80
INC
CONSTELLATION BRANDS
10,826 223.21 2,416,471.46
INC-A
COOPER COS INC/THE
3,423 388.51 1,329,869.73
COPART INC
13,581 117.07 1,589,927.67
CORNING INC
49,012 38.06 1,865,396.72
CORTEVA INC
48,108 45.47 2,187,470.76
COSTAR GROUP INC
2,535 913.25 2,315,088.75
COSTCO WHOLESALE CORP
28,424 354.77 10,083,982.48
COUPA SOFTWARE INC
4,331 369.64 1,600,910.84
CROWDSTRIKE HOLDINGS
9,254 239.20 2,213,556.80
INC - A
CROWN HOLDINGS INC
8,729 101.01 881,716.29
CSX CORP
49,917 92.09 4,596,856.53
CUMMINS INC
9,484 246.76 2,340,271.84
CVS HEALTH CORP
84,351 70.42 5,939,997.42
CYBERARK SOFTWARE
2,547 163.76 417,096.72
LTD/ISRAEL
DANAHER CORP
41,128 231.24 9,510,438.72
DARDEN RESTAURANTS INC
8,367 134.01 1,121,261.67
DATADOG INC - CLASS A
9,777 105.05 1,027,073.85
DAVITA INC
5,099 102.07 520,454.93
DEERE & CO
19,205 330.00 6,337,650.00
DELL TECHNOLOGIES -C
15,613 80.77 1,261,062.01
DELTA AIR LINES INC
10,308 45.67 470,766.36
DENTSPLY SIRONA INC
14,090 52.76 743,388.40
DEXCOM INC
6,172 418.94 2,585,697.68
DISCOVER FINANCIAL
19,821 93.92 1,861,588.32
SERVICES
DISCOVERY INC-A
9,879 50.79 501,754.41
DISCOVERY INC-C
21,332 42.80 913,009.60
DISH NETWORK CORP
15,805 33.67 532,154.35
DOCUSIGN INC
11,234 265.16 2,978,807.44
DOLLAR GENERAL CORP
16,040 201.16 3,226,606.40
DOLLAR TREE INC
15,284 107.90 1,649,143.60
DOMINION ENERGY INC
54,199 71.15 3,856,258.85
DOMINO'S PIZZA INC
2,529 371.46 939,422.34
DOVER CORP
9,294 122.25 1,136,191.50
DOW INC
47,886 60.39 2,891,835.54
DR HORTON INC
22,245 79.21 1,762,026.45
129/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DRAFTKINGS INC - CL A
10,954 60.91 667,208.14
DROPBOX INC-CLASS A
20,192 23.45 473,603.36
DTE ENERGY COMPANY
12,466 120.18 1,498,163.88
DUKE ENERGY CORP
47,466 88.43 4,197,418.38
DUPONT DE NEMOURS INC
47,324 69.79 3,302,741.96
DYNATRACE INC
11,784 52.88 623,137.92
EASTMAN CHEMICAL
8,722 111.92 976,166.24
COMPANY
EATON CORP PLC
25,821 127.80 3,299,923.80
EBAY INC
44,909 61.98 2,783,459.82
ECOLAB INC
16,551 208.08 3,443,932.08
EDISON INTERNATIONAL
24,486 55.22 1,352,116.92
EDWARDS LIFESCIENCES
39,987 84.31 3,371,303.97
CORP
ELANCO ANIMAL HEALTH
25,880 30.10 778,988.00
INC
ELECTRONIC ARTS INC
18,535 145.95 2,705,183.25
ELI LILLY & CO
55,494 200.92 11,149,854.48
EMERSON ELECTRIC CO
38,570 85.45 3,295,806.50
ENPHASE ENERGY INC
7,719 189.74 1,464,603.06
ENTERGY CORP
12,986 93.18 1,210,035.48
EOG RESOURCES INC
37,215 62.51 2,326,309.65
EPAM SYSTEMS INC
3,591 376.00 1,350,216.00
EQUIFAX INC
7,860 176.54 1,387,604.40
EQUITABLE HOLDINGS INC
25,925 28.69 743,788.25
ERIE INDEMNITY
1,626 256.16 416,516.16
COMPANY-CL A
ESSENTIAL UTILITIES
15,161 45.57 690,886.77
INC
ESTEE LAUDER COS INC
14,498 285.16 4,134,249.68
ETSY INC
7,680 227.27 1,745,433.60
EVEREST RE GROUP LTD
2,540 239.30 607,822.00
EVERGY INC
14,762 54.23 800,543.26
EVERSOURCE ENERGY
22,135 81.46 1,803,117.10
EXACT SCIENCES CORP
10,255 147.81 1,515,791.55
EXELON CORP
62,777 41.38 2,597,712.26
EXPEDIA GROUP INC
8,767 158.92 1,393,251.64
EXPEDITORS
INTERNATIONAL
10,963 93.44 1,024,382.72
WASHINGTON INC
EXXON MOBIL CORP
272,397 52.37 14,265,430.89
F5 NETWORKS INC
3,921 198.81 779,534.01
FACEBOOK INC-A
154,857 261.56 40,504,396.92
FACTSET RESEARCH
2,427 313.68 761,301.36
SYSTEMS INC
FAIR ISAAC CORP
1,873 473.82 887,464.86
FASTENAL CO
36,798 47.23 1,737,969.54
FEDEX CORP
16,152 254.64 4,112,945.28
FIDELITY NATIONAL
17,707 40.47 716,602.29
FINANCIAL
FIDELITY NATIONAL
39,981 130.99 5,237,111.19
INFORMATION
FIFTH THIRD BANCORP
45,847 34.54 1,583,555.38
FIRST REPUBLIC BANK/CA
11,020 166.94 1,839,678.80
FIRSTENERGY CORP
35,232 34.03 1,198,944.96
FISERV INC
36,741 111.36 4,091,477.76
FLEETCOR TECHNOLOGIES
5,417 273.38 1,480,899.46
INC
FMC CORP
8,359 105.25 879,784.75
130/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FORD MOTOR CO
251,770 11.58 2,915,496.60
FORTINET INC
8,850 171.93 1,521,580.50
FORTIVE CORP
19,597 67.19 1,316,722.43
FORTUNE BRANDS HOME &
8,908 87.55 779,895.40
SECURITY INC
FOX CORP - CLASS A
21,441 33.78 724,276.98
FOX CORP- CLASS B
11,761 32.37 380,703.57
FRANKLIN RESOURCES INC
18,731 27.51 515,289.81
FREEPORT-MCMORAN INC
93,332 37.49 3,499,016.68
GARMIN LTD
9,216 128.01 1,179,740.16
GARTNER INC
5,803 183.95 1,067,461.85
GENERAC HOLDINGS INC
4,033 363.47 1,465,874.51
GENERAL DYNAMICS CORP
15,731 164.78 2,592,154.18
GENERAL ELECTRIC CO
564,123 12.02 6,780,758.46
GENERAL MILLS INC
39,313 56.50 2,221,184.50
GENERAL MOTORS CO
82,975 52.57 4,361,995.75
GENUINE PARTS CO
9,358 102.36 957,884.88
GILEAD SCIENCES INC
80,761 64.37 5,198,585.57
GLOBAL PAYMENTS INC
19,324 194.18 3,752,334.32
GLOBE LIFE INC
6,424 95.30 612,207.20
GODADDY INC - CLASS A
10,815 84.61 915,057.15
GOLDMAN SACHS GROUP
21,014 315.62 6,632,438.68
INC
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
5,396 125.96 679,680.16
HALLIBURTON CO
56,534 20.20 1,141,986.80
HARTFORD FINANCIAL
22,859 49.86 1,139,749.74
SERVICES GROUP INC
HASBRO INC
8,434 90.00 759,060.00
HCA HEALTHCARE INC
17,425 177.37 3,090,672.25
HEICO CORP
2,779 132.16 367,272.64
HEICO CORP-CLASS A
4,664 121.14 564,996.96
HENRY SCHEIN INC
9,085 63.75 579,168.75
HERSHEY CO/THE
9,509 148.85 1,415,414.65
HESS CORP
17,799 63.58 1,131,660.42
HEWLETT PACKARD
82,579 14.13 1,166,841.27
ENTERPRIS
HILTON WORLDWIDE
17,841 116.91 2,085,791.31
HOLDINGS IN
HOLOGIC INC
16,589 75.69 1,255,621.41
HOME DEPOT INC
69,362 279.64 19,396,389.68
HONEYWELL
45,229 203.56 9,206,815.24
INTERNATIONAL INC
HONGKONG LAND HOLDINGS
79,200 4.57 361,944.00
LTD
HORIZON PHARMA PLC
14,150 88.87 1,257,510.50
HORMEL FOODS CORP
18,953 47.10 892,686.30
HOWMET AEROSPACE INC
25,284 28.68 725,145.12
HP INC
92,029 27.10 2,493,985.90
HUBSPOT INC
2,796 543.49 1,519,598.04
HUMANA INC
8,509 376.91 3,207,127.19
HUNTINGTON BANCSHARES
65,837 15.30 1,007,306.10
INC
HUNTINGTON INGALLS
2,593 182.13 472,263.09
INDUSTRIE
IAC/INTERACTIVECORP 5,120 262.15 1,342,208.00
IDEX CORP
4,855 196.75 955,221.25
IDEXX LABORATORIES INC
5,471 544.13 2,976,935.23
IHS MARKIT LTD
24,406 93.20 2,274,639.20
131/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ILLINOIS TOOL WORKS
20,406 201.40 4,109,768.40
INC
ILLUMINA INC
9,410 486.26 4,575,706.60
INCYTE CORP
11,944 80.54 961,969.76
INGERSOLL-RAND INC
22,848 43.89 1,002,798.72
INSULET CORP
4,244 274.03 1,162,983.32
INTEL CORP
273,886 63.01 17,257,556.86
INTERCONTINENTAL
34,948 113.35 3,961,355.80
EXCHANGE INC
INTERNATIONAL BUSINESS
57,431 118.99 6,833,714.69
MACHINES CORP
INTERNATIONAL FLAVORS
5,561 139.50 775,759.50
& FRAGRANCES INC
INTERNATIONAL PAPER CO
24,049 48.95 1,177,198.55
INTERPUBLIC GROUP OF
25,599 25.56 654,310.44
COS INC
INTUIT INC
16,780 411.35 6,902,453.00
INTUITIVE SURGICAL INC
7,531 750.15 5,649,379.65
INVESCO LTD
24,941 22.47 560,424.27
IONIS PHARMACEUTICALS
8,571 57.69 494,460.99
INC
IPG PHOTONICS CORP
2,390 234.56 560,598.40
IQVIA HOLDINGS INC
12,390 188.70 2,337,993.00
JACK HENRY &
4,916 150.89 741,775.24
ASSOCIATES INC
JACOBS ENGINEERING
8,448 112.41 949,639.68
GROUP INC
JARDINE MATHESON HLDGS
14,200 49.60 704,320.00
LTD
JARDINE STRATEGIC
14,400 24.60 354,240.00
HLDGS LTD
JAZZ PHARMACEUTICALS
3,508 160.60 563,384.80
PLC
JB HUNT TRANSPORT
5,731 146.56 839,935.36
SERVICES INC
JM SMUCKER CO
7,283 113.76 828,514.08
JOHNSON & JOHNSON
169,586 162.98 27,639,126.28
JOHNSON CONTROLS
48,079 56.02 2,693,385.58
INTERNATIONAL PLC
JPMORGAN CHASE & CO
196,303 148.02 29,056,770.06
JUNIPER NETWORKS INC
21,229 23.97 508,859.13
KANSAS CITY SOUTHERN
6,271 212.59 1,333,151.89
KELLOGG CO
16,593 57.91 960,900.63
KEURIG DR PEPPER INC
36,617 31.24 1,143,915.08
KEYCORP 62,929 20.15 1,268,019.35
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
12,064 142.19 1,715,380.16
IN
KIMBERLY-CLARK CORP
22,015 130.63 2,875,819.45
KINDER MORGAN INC
131,381 14.96 1,965,459.76
KKR & CO INC -A
32,437 46.77 1,517,078.49
KLA CORPORATION
10,018 330.67 3,312,652.06
KNIGHT-SWIFT
8,980 44.12 396,197.60
TRANSPORTATION
KRAFT HEINZ CO/THE
43,258 37.48 1,621,309.84
KROGER CO
49,827 34.02 1,695,114.54
L3HARRIS TECHNOLOGIES
13,929 189.09 2,633,834.61
INC
LABORATORY CORP OF
6,262 246.38 1,542,831.56
AMERICA HOLDINGS
132/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
LAM RESEARCH CORP
9,376 598.41 5,610,692.16
LAMB WESTON HOLDING
9,443 78.09 737,403.87
INC
LAS VEGAS SANDS CORP
22,164 60.18 1,333,829.52
LEAR CORP
3,672 167.66 615,647.52
LEIDOS HOLDINGS INC
8,750 103.76 907,900.00
LENNAR CORP-CL A
17,745 87.46 1,551,977.70
LENNOX INTERNATIONAL
2,249 293.68 660,486.32
INC
LIBERTY BROADBAND-A
1,507 145.89 219,856.23
LIBERTY BROADBAND-C
7,111 148.99 1,059,467.89
LIBERTY GLOBAL PLC-A
14,100 26.57 374,637.00
LIBERTY GLOBAL PLC-
20,847 26.26 547,442.22
SERIES C
LIBERTY MEDIA COR-
5,040 43.98 221,659.20
SIRIUSXM A
LIBERTY MEDIA COR-
11,923 43.25 515,669.75
SIRIUSXM C
LIBERTY MEDIA GROUP-C
13,305 45.20 601,386.00
LINCOLN NATIONAL CORP
12,260 55.56 681,165.60
LINDE PLC
33,899 250.88 8,504,581.12
LIVE NATION INC
10,648 88.09 937,982.32
LKQ CORP
18,590 38.79 721,106.10
LOCKHEED MARTIN CORP
16,203 335.42 5,434,810.26
LOEWS CORP
16,212 48.06 779,148.72
LOWE'S COS INC
48,688 177.54 8,644,067.52
LULULEMON ATHLETICA
7,967 332.23 2,646,876.41
INC
LYONDELLBASELL INDU-CL
17,267 100.22 1,730,498.74
A
M&T BANK CORP
8,180 149.97 1,226,754.60
MARATHON PETROLEUM
42,105 53.00 2,231,565.00
CORP
MARKEL CORP
881 1,091.18 961,329.58
MARKETAXESS HOLDINGS
2,435 550.21 1,339,761.35
INC
MARRIOTT INTERNATIONAL
17,783 136.28 2,423,467.24
INC
MARSH & MCLENNAN COS
32,714 117.07 3,829,827.98
INC
MARTIN MARIETTA
4,011 336.34 1,349,059.74
MATERIALS
MARVELL TECHNOLOGY
43,183 51.89 2,240,765.87
GROUP LTD
MASCO CORP
16,833 54.60 919,081.80
MASIMO CORPORATION
3,344 259.35 867,266.40
MASTERCARD INC-CLASS A
57,557 333.17 19,176,265.69
MATCH GROUP INC
15,918 160.95 2,562,002.10
MAXIM INTEGRATED
17,164 98.15 1,684,646.60
PRODUCTS
MCCORMICK & CO-NON VTG
16,016 84.12 1,347,265.92
SHRS
MCDONALD'S CORP
47,958 212.24 10,178,605.92
MCKESSON CORP
10,427 177.62 1,852,043.74
MEDTRONIC PLC
86,523 113.33 9,805,651.59
MELCO RESORTS AND
ENTERTAINMENT LIMITED- 14,013 18.68 261,762.84
ADR
MERCADOLIBRE INC
2,883 1,910.39 5,507,654.37
133/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MERCK & CO INC
162,941 74.31 12,108,145.71
METLIFE INC
49,409 56.07 2,770,362.63
METTLER-TOLEDO
1,543 1,165.45 1,798,289.35
INTERNATIONAL
MGM MIRAGE
30,023 36.42 1,093,437.66
MICROCHIP TECHNOLOGY
16,318 162.35 2,649,227.30
INC
MICRON TECHNOLOGY INC
71,547 90.96 6,507,915.12
MICROSOFT CORP
463,143 240.97 111,603,568.71
MODERNA INC
17,802 174.74 3,110,721.48
MOHAWK INDUSTRIES INC
3,903 171.90 670,925.70
MOLINA HEALTHCARE INC
3,813 220.83 842,024.79
MOLSON COORS BEVERAGE
12,187 44.40 541,102.80
COMPANY-B
MONDELEZ INTERNATIONAL
91,943 54.31 4,993,424.33
INC
MONGODB INC
3,114 418.30 1,302,586.20
MONOLITHIC POWER
2,742 393.75 1,079,662.50
SYSTEMS INC
MONSTER BEVERAGE CORP
25,304 89.65 2,268,503.60
MOODY'S CORP
10,881 280.42 3,051,250.02
MORGAN STANLEY
87,202 76.00 6,627,352.00
MOSAIC CO/THE
23,285 29.08 677,127.80
MOTOROLA SOLUTIONS INC
10,962 182.75 2,003,305.50
MSCI INC
5,387 432.97 2,332,409.39
NASDAQ INC
7,327 144.43 1,058,238.61
NETAPP INC
14,294 71.35 1,019,876.90
NETFLIX INC
28,414 540.22 15,349,811.08
NEUROCRINE BIOSCIENCES
5,698 113.24 645,241.52
INC
NEWELL BRANDS INC
26,065 24.32 633,900.80
NEWMONT CORP
51,674 56.67 2,928,365.58
NEWS CORP - CLASS A
25,085 22.50 564,412.50
NEXTERA ENERGY INC
126,237 78.10 9,859,109.70
NIKE INC
80,242 142.02 11,395,968.84
NISOURCE INC
25,222 22.84 576,070.48
NORDSON CORP
3,536 187.88 664,343.68
NORFOLK SOUTHERN CORP
16,676 258.03 4,302,908.28
NORTHERN TRUST CORP
12,738 96.31 1,226,796.78
NORTHROP GRUMMAN CORP
10,198 297.24 3,031,253.52
NORTONLIFELOCK INC
35,987 20.46 736,294.02
NOVOCURE LTD
5,526 190.17 1,050,879.42
NRG ENERGY INC
15,414 39.58 610,086.12
NUCOR CORP
19,337 58.04 1,122,319.48
NVIDIA CORP
39,745 597.06 23,730,149.70
NVR INC
227 4,705.45 1,068,137.15
NXP SEMICONDUCTORS NV
17,990 191.59 3,446,704.10
O'REILLY AUTOMOTIVE
4,767 460.41 2,194,774.47
INC
OCCIDENTAL PETROLEUM
59,994 25.42 1,525,047.48
CORP
OGE ENERGY CORP
13,157 31.92 419,971.44
OKTA INC
7,744 288.36 2,233,059.84
OLD DOMINION FREIGHT
6,266 215.64 1,351,200.24
LINE
OMNICOM GROUP
14,049 67.65 950,414.85
ON SEMICONDUCTOR
26,548 41.87 1,111,564.76
CORPORATION
ONEOK INC
28,710 45.82 1,315,492.20
134/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ORACLE CORP
128,468 61.13 7,853,248.84
OTIS WORLDWIDE CORP
26,542 63.04 1,673,207.68
OWENS CORNING
7,006 85.08 596,070.48
PACCAR INC
22,344 95.19 2,126,925.36
PACKAGING CORP OF
6,098 134.08 817,619.84
AMERICA
PALO ALTO NETWORKS INC
6,236 396.90 2,475,068.40
PARKER HANNIFIN CORP
8,288 279.73 2,318,402.24
PAYCHEX INC
20,806 90.25 1,877,741.50
PAYCOM SOFTWARE INC
3,207 400.13 1,283,216.91
PAYPAL HOLDINGS INC
71,854 286.92 20,616,349.68
PELOTON INTERACTIVE
12,614 139.71 1,762,301.94
INC-A
PENTAIR PLC
10,610 56.65 601,056.50
PEPSICO INC
89,235 132.51 11,824,529.85
PERKINELMER INC
7,195 136.79 984,204.05
PERRIGO CO PLC
8,780 42.10 369,638.00
PFIZER INC
358,052 34.44 12,331,310.88
PG&E CORP
93,942 11.64 1,093,484.88
PHILIP MORRIS
100,411 85.45 8,580,119.95
INTERNATIONAL
PHILLIPS 66
28,135 82.31 2,315,791.85
PINNACLE WEST CAPITAL
7,274 76.26 554,715.24
PINTEREST INC- CLASS A
29,785 85.90 2,558,531.50
PIONEER NATURAL
10,413 133.94 1,394,717.22
RESOURCES CO
PNC FINANCIAL SERVICES
27,357 170.41 4,661,906.37
GROUP
POOL CORP
2,567 326.08 837,047.36
PPD INC
7,942 36.90 293,059.80
PPG INDUSTRIES INC
15,194 136.67 2,076,563.98
PPL CORPORATION
49,808 27.68 1,378,685.44
PRINCIPAL FINANCIAL
17,616 55.10 970,641.60
GROUP
PROCTER & GAMBLE CO
160,392 127.12 20,389,031.04
PROGRESSIVE CORP
37,624 87.06 3,275,545.44
PRUDENTIAL FINANCIAL
25,466 84.10 2,141,690.60
INC
PTC INC
7,101 146.73 1,041,929.73
PUBLIC SERVICE
32,632 57.75 1,884,498.00
ENTERPRISE GP
PULTE GROUP INC
17,278 46.39 801,526.42
QORVO INC
7,328 179.39 1,314,569.92
QUALCOMM INC
72,691 144.94 10,535,833.54
QUEST DIAGNOSTICS
8,635 119.23 1,029,551.05
RAYMOND JAMES
7,846 118.25 927,789.50
FINANCIAL INC
RAYTHEON TECHNOLOGIES
98,526 74.26 7,316,540.76
CORP
REGENERON
6,718 470.37 3,159,945.66
PHARMACEUTICALS
REGIONS FINANCIAL CORP
61,287 20.37 1,248,416.19
REINSURANCE GROUP OF
4,362 123.42 538,358.04
AMERICA
RENAISSANCERE HOLDINGS
3,256 158.55 516,238.80
LTD
REPUBLIC SERVICES INC
14,504 90.59 1,313,917.36
RESMED INC
9,319 201.18 1,874,796.42
135/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
RINGCENTRAL INC-CLASS
4,790 427.39 2,047,198.10
A
ROBERT HALF
7,354 78.43 576,774.22
INTERNATIONAL INC
ROCKWELL AUTOMATION
7,479 248.23 1,856,512.17
INC
ROKU INC
6,833 467.31 3,193,129.23
ROLLINS INC
14,205 35.81 508,681.05
ROPER TECHNOLOGIES INC
6,745 388.91 2,623,197.95
ROSS STORES INC
22,951 118.95 2,730,021.45
ROYAL CARIBBEAN
11,769 78.87 928,221.03
CRUISES LTD
ROYALTY PHARMA PLC- CL
7,336 47.51 348,533.36
A
RPM INTERNATIONAL INC
8,403 83.11 698,373.33
S&P GLOBAL INC
15,521 339.24 5,265,344.04
SALESFORCE.COM INC
58,634 246.56 14,456,799.04
SAREPTA THERAPEUTICS
4,847 85.38 413,836.86
INC
SCHLUMBERGER LTD
89,489 26.12 2,337,452.68
SEAGATE TECHNOLOGY
14,931 73.14 1,092,053.34
SEAGEN INC
7,852 157.75 1,238,653.00
SEALED AIR CORP
10,054 43.66 438,957.64
SEI INVESTMENTS
7,696 58.02 446,521.92
COMPANY
SEMPRA ENERGY
18,676 124.57 2,326,469.32
SENSATA TECHNOLOGIES
10,188 59.31 604,250.28
HOLDING
SERVICENOW INC
12,346 570.73 7,046,232.58
SHERWIN-WILLIAMS
5,289 716.91 3,791,736.99
CO/THE
SIRIUS XM HOLDINGS INC
71,202 6.01 427,924.02
SKYWORKS SOLUTIONS INC
10,719 192.17 2,059,870.23
SLACK TECHNOLOGIES
25,126 43.30 1,087,955.80
INC- CL A
SMITH (A.O.) CORP
8,760 59.64 522,446.40
SNAP INC - A
58,540 65.52 3,835,540.80
SNAP-ON INC
3,300 194.96 643,368.00
SNOWFLAKE INC-CLASS A
2,089 290.00 605,810.00
SOLAREDGE TECHNOLOGIES
3,229 321.99 1,039,705.71
INC
SOUTHERN CO
68,267 59.31 4,048,915.77
SOUTHWEST AIRLINES CO
9,284 52.81 490,288.04
SPLUNK INC
10,256 169.66 1,740,032.96
SQUARE INC - A
23,921 276.57 6,615,830.97
SS&C TECHNOLOGIES
14,982 66.44 995,404.08
HOLDINGS
STANLEY BLACK & DECKER
10,291 175.07 1,801,645.37
INC
STARBUCKS CORP
75,356 103.37 7,789,549.72
STATE STREET CORP
22,624 71.93 1,627,344.32
STEEL DYNAMICS INC
13,414 40.84 547,827.76
STERIS PLC
5,460 178.73 975,865.80
STRYKER CORP
21,791 242.09 5,275,383.19
SUNRUN INC
7,600 68.50 520,600.00
SVB FINANCIAL GROUP
3,297 540.40 1,781,698.80
SYNCHRONY FINANCIAL
33,938 38.08 1,292,359.04
SYNOPSYS INC
9,725 268.07 2,606,980.75
SYSCO CORP
31,197 76.71 2,393,121.87
136/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
T ROWE PRICE GROUP INC
14,469 162.77 2,355,119.13
T-MOBILE US INC
35,968 120.10 4,319,756.80
TAKE-TWO INTERACTIVE
7,346 194.86 1,431,441.56
SOFTWRE
TARGET CORP
32,235 188.82 6,086,612.70
TE CONNECTIVITY LTD
21,269 132.22 2,812,187.18
TELADOC HEALTH INC
7,384 292.51 2,159,893.84
TELEDYNE TECHNOLOGIES
2,376 405.91 964,442.16
INC
TELEFLEX INC
3,003 390.43 1,172,461.29
TERADYNE INC
10,593 142.59 1,510,455.87
TESLA, INC.
48,053 781.30 37,543,808.90
TEVA PHARMACEUTICAL
70,757 11.04 781,157.28
INDUSTRIES
TEXAS INSTRUMENTS INC
58,984 178.35 10,519,796.40
TEXTRON INC
14,602 50.81 741,927.62
THERMO FISHER
25,481 478.86 12,201,831.66
SCIENTIFIC INC
TJX COS INC
77,327 67.69 5,234,264.63
TRACTOR SUPPLY COMPANY
7,465 171.34 1,279,053.10
TRADE DESK INC/THE -
2,690 903.35 2,430,011.50
CLASS A
TRADEWEB MARKETS INC-
5,805 69.30 402,286.50
CLASS A
TRANE TECHNOLOGIES PLC
15,480 153.96 2,383,300.80
TRANSDIGM GROUP INC
3,326 600.50 1,997,263.00
TRANSUNION 12,346 89.27 1,102,127.42
TRAVELERS COS INC/THE
16,237 145.91 2,369,140.67
TRIMBLE INC
16,110 72.99 1,175,868.90
TRUIST FINANCIAL CORP
86,999 57.58 5,009,402.42
TWILIO INC - A
8,415 425.55 3,581,003.25
TWITTER INC
50,963 72.28 3,683,605.64
TYLER TECHNOLOGIES INC
2,583 473.88 1,224,032.04
TYSON FOODS INC-CL A
18,937 67.52 1,278,626.24
UBER TECHNOLOGIES INC
62,391 58.39 3,643,010.49
UGI CORP
13,571 40.29 546,775.59
ULTA BEAUTY INC
3,447 321.79 1,109,210.13
UNION PACIFIC CORP
44,061 209.06 9,211,392.66
UNITED PARCEL SERVICE
45,698 160.54 7,336,356.92
INC
UNITED RENTALS INC
4,634 290.01 1,343,906.34
UNITEDHEALTH GROUP INC
61,210 324.58 19,867,541.80
UNIVERSAL HEALTH
4,976 129.67 645,237.92
SERVICES INC
US BANCORP
87,425 50.02 4,372,998.50
VAIL RESORTS INC
2,591 304.26 788,337.66
VALERO ENERGY CORP
26,305 71.53 1,881,596.65
VARIAN MEDICAL SYSTEMS
5,850 176.35 1,031,647.50
INC
VEEVA SYSTEMS INC-
8,686 313.82 2,725,840.52
CLASS A
VERISIGN INC
6,668 197.95 1,319,930.60
VERISK ANALYTICS INC
9,949 190.49 1,895,185.01
VERIZON COMMUNICATIONS
267,025 56.45 15,073,561.25
INC
VERTEX PHARMACEUTICALS
16,726 207.02 3,462,616.52
INC
VF CORP
21,407 80.40 1,721,122.80
VIACOMCBS INC
36,421 62.69 2,283,232.49
137/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
VIATRIS INC
79,122 18.21 1,440,811.62
VISA INC-CLASS A
108,613 204.73 22,236,339.49
SHARES
VISTRA CORP
28,282 22.91 647,940.62
VMWARE INC-CLASS A
5,397 144.68 780,837.96
VOYA FINANCIAL INC
8,087 58.43 472,523.41
VULCAN MATERIALS CO
8,537 164.38 1,403,312.06
WABTEC CORP
11,738 73.96 868,142.48
WALGREENS BOOTS
47,453 48.86 2,318,553.58
ALLIANCE INC
WALMART INC
91,191 138.34 12,615,362.94
WALT DISNEY CO
116,477 183.65 21,391,001.05
WASTE CONNECTIONS INC
17,085 99.80 1,705,083.00
WASTE MANAGEMENT INC
27,320 111.63 3,049,731.60
WATERS CORP
3,985 281.72 1,122,654.20
WAYFAIR INC- CLASS A
4,192 292.73 1,227,124.16
WEC ENERGY GROUP INC
20,343 83.23 1,693,147.89
WELLS FARGO & CO
252,096 37.83 9,536,791.68
WEST PHARMACEUTICAL
4,731 281.55 1,332,013.05
SERVICES
WESTERN DIGITAL CORP
19,494 68.88 1,342,746.72
WESTERN UNION CO
26,571 23.91 635,312.61
WESTROCK CO-WHEN
16,652 43.95 731,855.40
ISSUED
WEYERHAEUSER CO
47,978 34.99 1,678,750.22
WHIRLPOOL CORP
4,008 195.34 782,922.72
WILLIAMS COS INC
78,211 22.64 1,770,697.04
WILLIS TOWERS WATSON
8,297 224.98 1,866,659.06
PLC
WIX.COM LTD
3,569 353.09 1,260,178.21
WORKDAY INC-CLASS A
11,402 276.34 3,150,828.68
WR BERKLEY CORP
9,109 67.88 618,318.92
WW GRAINGER INC
2,918 379.40 1,107,089.20
WYNN RESORTS LTD
6,302 123.66 779,305.32
XCEL ENERGY INC
33,879 62.07 2,102,869.53
XILINX INC
15,729 138.71 2,181,769.59
XPO LOGISTICS INC
6,077 119.49 726,140.73
XYLEM INC
11,622 99.74 1,159,178.28
YUM! BRANDS INC
19,355 105.13 2,034,791.15
ZEBRA TECHNOLOGIES
3,428 490.94 1,682,942.32
CORP-CL A
ZENDESK INC
7,450 157.69 1,174,790.50
ZILLOW GROUP INC - C
9,399 181.22 1,703,286.78
W/I
ZILLOW GROUP INC - CL
3,815 191.46 730,419.90
A
ZIMMER BIOMET HOLDINGS
13,333 156.67 2,088,881.11
INC
ZOETIS INC
30,658 160.00 4,905,280.00
ZOOM VIDEO
11,142 417.26 4,649,110.92
COMMUNICATIONS-A
ZSCALER INC
4,630 226.03 1,046,518.90
アメリカ・ドル 小計 20,122,570 2,231,736,251.45
(235,448,174,528)
イギリス・ポン
3I GROUP PLC
61,960 11.36 703,865.60
ド
ADMIRAL GROUP PLC
12,364 30.67 379,203.88
ANGLO AMERICAN PLC
78,644 28.70 2,257,082.80
ANTOFAGASTA PLC
25,111 18.38 461,540.18
138/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ASHTEAD GROUP PLC
28,955 39.95 1,156,752.25
ASSOCIATED BRITISH
22,893 23.71 542,793.03
FOODS PLC
ASTRAZENECA PLC
84,600 72.26 6,113,196.00
AUTO TRADER GROUP PLC-
62,052 6.07 377,027.95
WI
AVEVA GROUP PLC
5,273 37.56 198,053.88
AVIVA PLC
249,500 3.64 909,427.50
BAE SYSTEMS PLC
207,295 4.65 964,543.63
BARCLAYS PLC
1,110,789 1.53 1,706,171.90
BARRATT DEVELOPMENTS
65,876 6.84 450,855.34
PLC
BERKELEY GROUP
8,176 43.40 354,838.40
HOLDINGS-UNIT
BHP GROUP PLC
135,374 22.77 3,083,142.85
BP PLC
1,308,836 2.72 3,563,960.42
BRITISH AMERICAN
147,839 25.62 3,787,635.18
TOBACCO PLC
BT GROUP PLC
576,751 1.31 757,850.81
BUNZL PLC
21,670 22.82 494,509.40
BURBERRY GROUP PLC
26,204 18.39 482,022.58
COCA-COLA HBC AG-CDI
12,918 23.25 300,343.50
COMPASS GROUP PLC
114,808 14.26 1,637,162.08
CRODA INTERNATIONAL
8,972 64.62 579,770.64
PLC
DCC PLC
6,371 59.96 382,005.16
DIAGEO PLC
150,825 29.96 4,519,471.12
DIRECT LINE INSURANCE
87,117 3.12 272,501.97
GROUP
ENTAIN PLC
37,530 13.65 512,472.15
EVRAZ PLC
32,257 5.56 179,542.46
EXPERIAN PLC
59,122 24.89 1,471,546.58
FERGUSON PLC
14,463 87.38 1,263,776.94
FRESNILLO PLC
11,767 9.84 115,787.28
GLAXOSMITHKLINE PLC
324,032 12.15 3,937,636.86
GLENCORE PLC
642,407 3.00 1,927,863.40
HALMA PLC
24,417 24.66 602,123.22
HARGREAVES LANSDOWN
21,281 15.16 322,619.96
PLC
HIKMA PHARMACEUTICALS
11,052 23.61 260,937.72
PLC
HSBC HOLDINGS PLC
1,312,030 4.23 5,561,695.17
IMPERIAL BRANDS PLC
61,096 13.94 851,678.24
INFORMA PLC
98,270 5.09 500,194.30
INTERCONTINENTAL
11,238 51.10 574,261.80
HOTELS GROUP PLC
INTERTEK GROUP PLC
10,419 56.94 593,257.86
JD SPORTS FASHION PLC
28,121 8.50 239,028.50
JOHNSON MATTHEY PLC
12,409 31.28 388,153.52
KINGFISHER PLC
134,171 2.76 370,580.30
LEGAL & GENERAL GROUP
385,902 2.64 1,021,096.69
PLC
LLOYDS BANKING GROUP
4,553,540 0.38 1,734,898.74
PLC
LONDON STOCK EXCHANGE
20,429 97.22 1,986,107.38
GROUP
M&G PLC
168,677 1.89 319,980.26
MELROSE INDUSTRIES PLC
314,448 1.70 535,190.49
MONDI PLC/WI
31,109 18.16 564,939.44
139/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MORRISON WM
153,296 1.72 264,129.00
SUPERMARKETS
NATIONAL GRID PLC
227,221 8.44 1,919,108.56
NATWEST GROUP PLC
309,880 1.80 558,093.88
NEXT PLC
8,581 76.70 658,162.70
NMC HEALTH PLC
4,758 0.00 4.75
OCADO GROUP PLC
31,416 25.59 803,935.44
PEARSON PLC
48,437 7.50 363,277.50
PERSIMMON PLC
20,608 27.73 571,459.84
PHOENIX GROUP HOLDINGS
36,208 7.06 255,700.89
PLC
PRUDENTIAL PLC
168,054 14.16 2,379,644.64
RECKITT BENCKISER
45,970 60.72 2,791,298.40
GROUP PLC
RELX PLC
124,714 17.60 2,195,589.97
RENTOKIL INITIAL PLC
119,967 4.98 598,035.49
RIO TINTO PLC
72,134 63.52 4,581,951.68
ROLLS-ROYCE HOLDINGS
541,874 0.98 534,287.76
PLC
ROYAL DUTCH SHELL PLC-
264,731 13.97 3,698,821.53
A SHS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-
238,085 13.40 3,191,291.34
B SHS
RSA INSURANCE GROUP
66,098 6.76 446,954.67
PLC
SAGE GROUP PLC
70,001 5.95 416,925.95
SAINSBURY (J) PLC
113,104 2.30 261,157.13
SCHRODERS PLC
7,966 34.93 278,252.38
SEVERN TRENT PLC
15,666 22.56 353,424.96
SMITH & NEPHEW PLC
56,197 14.73 828,062.79
SMITHS GROUP PLC
25,624 14.91 382,181.96
SPIRAX-SARCO
4,769 113.30 540,327.70
ENGINEERING PLC
SSE PLC
67,517 14.12 953,677.62
ST JAMES'S PLACE PLC
34,483 12.14 418,623.62
STANDARD CHARTERED PLC
171,782 4.92 846,026.35
STANDARD LIFE ABERDEEN
144,466 3.26 471,681.49
PLC
TAYLOR WIMPEY PLC
235,443 1.62 382,359.43
TESCO PLC
499,808 2.27 1,137,563.00
UNILEVER PLC
75,451 39.05 2,946,361.55
UNITED UTILITIES GROUP
44,611 9.12 406,852.32
PLC
VODAFONE GROUP PLC
1,733,523 1.31 2,272,648.65
WHITBREAD PLC
13,028 34.18 445,297.04
WPP PLC
80,369 8.42 677,349.93
イギリス・ポンド 小計 18,817,200 102,101,619.22
(15,108,997,613)
イスラエル・
AZRIELI GROUP
2,866 208.00 596,128.00
シュケル
BANK HAPOALIM BM
73,197 24.03 1,758,923.91
BANK LEUMI LE-ISRAEL
92,540 20.73 1,918,354.20
ELBIT SYSTEMS LTD
1,724 455.90 785,971.60
ICL GROUP LTD
44,742 19.39 867,547.38
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
74,441 12.80 952,844.80
MIZRAHI TEFAHOT BANK
9,205 80.88 744,500.40
LTD
NICE LTD
4,040 814.00 3,288,560.00
イスラエル・シュケル 小計 302,755 10,912,830.29
140/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(351,720,520)
オーストラリ
AFTERPAY LTD
13,885 151.92 2,109,409.20
ア・ドル
AGL ENERGY LTD
45,712 10.10 461,691.20
AMP LTD
236,198 1.35 318,867.30
AMPOL LTD
17,440 26.49 461,985.60
ARISTOCRAT LEISURE LTD
38,419 32.80 1,260,143.20
ASX LTD
13,668 69.13 944,868.84
AURIZON HOLDINGS LTD
149,738 3.99 597,454.62
AUSNET SERVICES
155,719 1.68 262,386.51
AUSTRALIA & NEW
187,477 26.61 4,988,762.97
ZEALAND BANKING GROUP
BHP GROUP LIMITED
191,580 47.32 9,065,565.60
BLUESCOPE STEEL LTD
34,656 17.28 598,855.68
BRAMBLES LTD
103,755 10.20 1,058,301.00
CIMIC GROUP LIMITED
8,157 21.26 173,417.82
COCA-COLA AMATIL
36,694 13.38 490,965.72
LIMITED
COCHLEAR LTD
4,552 221.68 1,009,087.36
COLES GROUP LTD
89,489 16.41 1,468,514.49
COMMONWEALTH BANK OF
115,756 82.51 9,551,027.56
AUSTRALIA
COMPUTERSHARE LIMITED
37,204 14.00 520,856.00
CROWN RESORTS LTD
30,354 10.25 311,128.50
CSL LIMITED
29,532 274.43 8,104,466.76
EVOLUTION MINING LTD
110,398 4.13 455,943.74
FORTESCUE METALS GROUP
110,191 23.97 2,641,278.27
LTD
INSURANCE AUSTRALIA
169,215 4.95 837,614.25
GROUP LTD
JAMES HARDIE
29,813 39.10 1,165,688.30
INDUSTRIES-CDI
MACQUARIE GROUP LTD
22,954 142.26 3,265,436.04
MAGELLAN FINANCIAL
8,900 44.99 400,411.00
GROUP LTD
MEDIBANK PRIVATE LTD
193,674 2.79 540,350.46
NATIONAL AUSTRALIA
217,134 25.11 5,452,234.74
BANK LTD
NEWCREST MINING
54,188 24.24 1,313,517.12
LIMITED
NORTHERN STAR
49,420 10.38 512,979.60
RESOURCES LTD
OIL SEARCH LTD
134,510 4.05 544,765.50
ORICA LTD
31,960 14.94 477,482.40
ORIGIN ENERGY LIMITED
124,918 4.45 555,885.10
QANTAS AIRWAYS LTD
67,418 4.62 311,471.16
QBE INSURANCE GROUP
99,951 8.99 898,559.49
LTD
RAMSAY HEALTH CARE
13,197 62.16 820,325.52
LIMITED
REA GROUP LTD
3,884 153.60 596,582.40
RIO TINTO LTD
24,415 123.26 3,009,392.90
SANTOS LTD
120,673 6.82 822,989.86
SEEK LTD
23,937 30.37 726,966.69
SONIC HEALTHCARE LTD
31,302 34.22 1,071,154.44
SOUTH32 LTD
333,625 2.68 894,115.00
SUNCORP GROUP LTD
93,117 9.80 912,546.60
TABCORP HOLDINGS LTD
158,394 4.59 727,028.46
TELSTRA CORP LTD
295,704 3.31 978,780.24
141/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TPG TELECOM LTD
29,652 6.91 204,895.32
TREASURY WINE ESTATES
48,828 11.18 545,897.04
LTD
WASHINGTON H. SOUL
7,773 28.75 223,473.75
PATTINSON
WESFARMERS LIMITED
76,135 54.01 4,112,051.35
WESTPAC BANKING CORP
238,169 24.09 5,737,491.21
WISETECH GLOBAL LTD
9,867 31.30 308,837.10
WOODSIDE PETROLEUM LTD
66,517 24.00 1,596,408.00
WOOLWORTHS GROUP LTD
83,489 39.52 3,299,485.28
XERO LTD
8,110 124.70 1,011,317.00
オーストラリア・ドル 小計 4,631,417 90,731,111.26
(7,547,921,146)
AGNICO EAGLE MINES LTD
15,504 75.47 1,170,086.88
カナダ・ドル
AIR CANADA
9,494 24.02 228,045.88
ALGONQUIN POWER &
39,173 21.80 853,971.40
UTILITIES
ALIMENTATION COUCHE-
55,269 38.09 2,105,196.21
TARD -B
ALTAGAS LTD
18,045 19.64 354,403.80
ATCO LTD -CL 'I'
5,082 37.76 191,896.32
B2GOLD CORP
64,997 5.99 389,332.03
BANK OF MONTREAL
41,438 101.25 4,195,597.50
BANK OF NOVA SCOTIA
78,048 71.51 5,581,212.48
BARRICK GOLD CORP
114,398 24.93 2,851,942.14
BAUSCH HEALTH
20,828 40.29 839,160.12
COMPANIES INC
BCE INC
10,909 55.00 599,995.00
BLACKBERRY LTD
34,830 13.75 478,912.50
BROOKFIELD ASSET
82,990 54.94 4,559,470.60
MANAGEMENT INC
BROOKFIELD RENEWABLE
7,853 62.19 488,378.07
COR-A
CAE INC
18,169 32.45 589,584.05
CAMECO CORP
24,878 20.92 520,447.76
CANADIAN IMPERIAL BANK
28,780 114.76 3,302,792.80
OF COMMERCE
CANADIAN NATIONAL
46,642 137.85 6,429,599.70
RAILWAY CO
CANADIAN NATURAL
75,938 34.98 2,656,311.24
RESOURCES LTD
CANADIAN PACIFIC
8,972 463.75 4,160,765.00
RAILWAY LTD
CANADIAN TIRE CORP -CL
3,690 179.04 660,657.60
A
CANADIAN UTILITIES
8,796 31.69 278,745.24
LTD-A
CANOPY GROWTH CORP
14,494 48.77 706,872.38
CCL INDUSTRIES INC -
9,745 65.15 634,886.75
CL B
CENOVUS ENERGY INC
66,834 8.72 582,792.48
CGI INC
14,755 96.54 1,424,447.70
CI FINANCIAL CORP
12,800 18.00 230,400.00
CONSTELLATION SOFTWARE
1,297 1,724.27 2,236,378.19
INC
DOLLARAMA INC
19,191 48.20 925,006.20
EMERA INC
16,556 50.12 829,786.72
EMPIRE CO LTD 'A'
10,803 36.77 397,226.31
ENBRIDGE INC
131,204 43.70 5,733,614.80
142/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FAIRFAX FINANCIAL
1,707 514.90 878,934.30
HLDGS LTD
FIRST QUANTUM MINERALS
37,673 29.08 1,095,530.84
LTD
FIRSTSERVICE CORP
2,601 194.40 505,634.40
FORTIS INC
30,601 50.31 1,539,536.31
FRANCO-NEVADA CORP
12,278 140.38 1,723,585.64
GEORGE WESTON LTD
4,990 94.03 469,209.70
GFL ENVIRONMENTAL INC-
12,417 37.78 469,114.26
SUB VT
GILDAN ACTIVEWEAR INC
12,836 34.84 447,206.24
GREAT-WEST LIFECO INC
18,360 31.36 575,769.60
HYDRO ONE LTD
21,819 28.04 611,804.76
IA FINANCIAL CORP INC
6,834 64.75 442,501.50
IGM FINANCIAL INC
5,578 34.93 194,839.54
IMPERIAL OIL LTD
16,294 26.70 435,049.80
INTACT FINANCIAL CORP
9,256 144.33 1,335,918.48
INTER PIPELINE LTD
27,584 17.91 494,029.44
KEYERA CORP
14,151 26.23 371,180.73
KINROSS GOLD CORP
79,406 8.28 657,481.68
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
16,877 45.09 760,983.93
LOBLAW COS LTD
11,334 61.88 701,347.92
LUNDIN MINING CORP
41,722 15.21 634,591.62
MAGNA INTERNATIONAL
18,392 105.12 1,933,367.04
INC
MANULIFE FINANCIAL
124,800 24.91 3,108,768.00
CORP
METRO INC
16,306 54.32 885,741.92
NATIONAL BANK OF
21,671 75.13 1,628,142.23
CANADA
NORTHLAND POWER INC
12,459 48.41 603,140.19
NUTRIEN LTD
36,681 71.27 2,614,254.87
ONEX CORPORATION
5,225 72.52 378,917.00
OPEN TEXT CORP
17,788 58.92 1,048,068.96
PAN AMERICAN SILVER
13,676 41.01 560,852.76
CORP
PARKLAND CORP
9,739 37.50 365,212.50
PEMBINA PIPELINE CORP
35,480 34.36 1,219,092.80
POWER CORP OF CANADA
36,303 31.02 1,126,119.06
QUEBECOR INC -CL B
11,754 32.16 378,008.64
RESTAURANT BRANDS
18,633 76.92 1,433,250.36
INTERN
RITCHIE BROS
7,076 67.06 474,516.56
AUCTIONEERS
ROGERS COMMUNICATIONS
23,291 55.77 1,298,939.07
INC
ROYAL BANK OF CANADA
91,797 109.77 10,076,556.69
SAPUTO INC
15,857 36.96 586,074.72
SHAW COMMUNICATIONS
30,942 22.16 685,674.72
INC-B
SHOPIFY INC - CLASS A
6,977 1,810.58 12,632,416.66
SSR MINING INC
14,330 19.01 272,413.30
SUN LIFE FINANCIAL INC
37,738 62.93 2,374,852.34
SUNCOR ENERGY INC
98,253 23.94 2,352,176.82
TC ENERGY CORP
60,823 56.39 3,429,808.97
TECK RESOURCES LTD-CL
30,137 29.01 874,274.37
B
THOMSON REUTERS CORP
11,265 103.51 1,166,040.15
TMX GROUP LTD
3,742 125.75 470,556.50
143/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TOROMONT INDUSTRIES
5,410 92.10 498,261.00
LTD
TORONTO-DOMINION BANK
116,153 76.38 8,871,766.14
WHEATON PRECIOUS
28,944 47.46 1,373,682.24
METALS CORP
WSP GLOBAL INC
7,401 119.03 880,941.03
YAMANA GOLD INC
60,568 5.56 336,758.08
カナダ・ドル 小計 2,526,331 137,470,812.23
(11,509,056,400)
シンガポール・
CAPITALAND LTD
181,700 3.11 565,087.00
ドル
CITY DEVELOPMENTS LTD
30,500 7.13 217,465.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD
115,600 25.63 2,962,828.00
GENTING SINGAPORE LTD
384,900 0.84 323,316.00
KEPPEL CORP LTD
95,900 5.03 482,377.00
OVERSEA-CHINESE
213,300 10.54 2,248,182.00
BANKING CORP
SINGAPORE AIRLINES LTD
90,100 4.35 391,935.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD
51,400 9.83 505,262.00
SINGAPORE TECHNOLOGIES
100,600 3.75 377,250.00
ENGINEERING LTD
SINGAPORE
533,600 2.35 1,253,960.00
TELECOMMUNICATIONS
UNITED OVERSEAS BANK
75,700 23.60 1,786,520.00
LTD
UOL Group Limited
30,200 7.31 220,762.00
VENTURE CORP LTD
17,700 20.21 357,717.00
WILMAR INTERNATIONAL
123,200 5.57 686,224.00
LTD
シンガポール・ドル 小計 2,044,400 12,378,885.00
(987,216,080)
ABB LTD
118,834 27.08 3,218,024.72
スイス・フラン
ADECCO GROUP AG-REG
10,044 57.60 578,534.40
ALCON INC
31,680 64.48 2,042,726.40
BALOISE HOLDING AG
3,011 154.70 465,801.70
BANQUE CANTONALE
2,136 98.50 210,396.00
VAUDOIS-REG
BARRY CALLEBAUT AG-REG
196 1,974.00 386,904.00
CHOCOLADEFABRIKEN
65 8,055.00 523,575.00
LINDT-PC
CHOCOLADEFABRIKEN
6 85,200.00 511,200.00
LINDT-REG
CIE FINANCIERE
33,652 88.52 2,978,875.04
RICHEMON-REG
CLARIANT AG
13,020 19.71 256,689.30
CREDIT SUISSE GROUP AG
156,962 12.58 1,975,366.77
EMS-CHEMIE HOLDING AG-
521 854.50 445,194.50
REG
GEBERIT AG-REG
2,390 555.60 1,327,884.00
GIVAUDAN-REG 595 3,565.00 2,121,175.00
JULIUS BAER GROUP LTD
14,469 54.18 783,930.42
KUEHNE & NAGEL INTL
3,538 210.10 743,333.80
AG-REG
LAFARGEHOLCIM LTD-REG
33,651 49.95 1,680,867.45
LOGITECH
10,464 104.60 1,094,534.40
INTERNATIONAL-REG
LONZA GROUP AG
4,806 600.80 2,887,444.80
NESTLE SA
185,537 98.21 18,221,588.77
NOVARTIS AG
143,064 79.25 11,337,822.00
144/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PARTNERS GROUP HOLDING
1,201 1,096.00 1,316,296.00
AG
ROCHE HOLDING AG
45,232 303.15 13,712,080.80
SCHINDLER HOLDING AG-
1,439 253.40 364,642.60
REG
SCHINDLER HOLDING-PART
2,515 258.70 650,630.50
CERT
SGS SOCIETE GENERALE
390 2,705.00 1,054,950.00
SURVEILLANCE
SIKA AG-BEARER
9,150 248.60 2,274,690.00
SONOVA HOLDING AG-REG
3,521 242.20 852,786.20
STRAUMANN HOLDING AG
667 1,154.00 769,718.00
SWATCH GROUP AG
1,719 267.80 460,348.20
SWISS LIFE HOLDING AG-
1,969 443.70 873,645.30
REG
SWISS PRIME SITE-REG
5,225 87.40 456,665.00
SWISS RE AG
18,437 82.52 1,521,421.24
SWISSCOM AG
1,723 464.80 800,850.40
TEMENOS GROUP AG-REG
4,344 134.15 582,747.60
THE SWATCH GROUP AG-
3,969 51.60 204,800.40
REG
UBS GROUP AG
235,891 13.91 3,281,243.81
VIFOR PHARMA AG
2,937 115.50 339,223.50
ZURICH INSURANCE GROUP
9,705 375.00 3,639,375.00
AG
スイス・フラン 小計 1,118,675 86,947,983.02
(10,228,560,723)
スウェーデン・
ALFA LAVAL AB
20,467 257.30 5,266,159.10
クローナ
ASSA ABLOY AB
65,001 216.80 14,092,216.80
ATLAS COPCO AB
24,947 436.70 10,894,354.90
ATLAS COPCO AB-A SHS
43,536 510.40 22,220,774.40
BOLIDEN AB
17,389 333.20 5,794,014.80
ELECTROLUX AB
14,743 208.60 3,075,389.80
EPIROC AB-A
42,508 181.50 7,715,202.00
EPIROC AB-B
25,323 167.00 4,228,941.00
EQT AB
15,289 253.20 3,871,174.80
ESSITY AKTIEBOLAG-B
39,556 258.00 10,205,448.00
EVOLUTION AB
10,264 1,078.00 11,064,592.00
FASTIGHETS AB BALDER-B
6,666 401.40 2,675,732.40
SHRS
HENNES & MAURITZ AB
51,764 189.00 9,783,396.00
HEXAGON AB-B SHS
18,174 730.00 13,267,020.00
HUSQVARNA AB-B SHS
27,084 103.55 2,804,548.20
ICA GRUPPEN AB
6,487 411.20 2,667,454.40
INDUSTRIVARDEN AB-A
6,274 294.00 1,844,556.00
SHS
INDUSTRIVARDEN AB-C
10,464 278.80 2,917,363.20
SHS
INVESTMENT AB LATOUR-B
9,501 201.20 1,911,601.20
SHS
INVESTOR AB
28,901 634.00 18,323,234.00
KINNEVIK AB - B
15,204 412.05 6,264,808.20
LUNDBERGS AB-B SHS
4,820 427.80 2,061,996.00
LUNDIN ENERGY AB
11,838 259.20 3,068,409.60
NIBE INDUSTRIER AB-B
20,445 289.20 5,912,694.00
SHS
NORDEA BANK ABP
208,539 75.05 15,650,851.95
SANDVIK AB
72,773 226.00 16,446,698.00
145/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SECURITAS AB
20,478 127.20 2,604,801.60
SKANDINAVISKA ENSKILDA
105,406 97.00 10,224,382.00
BAN-A
SKANSKA AB-B SHS
22,265 206.90 4,606,628.50
SKF AB
24,633 228.20 5,621,250.60
SVENSKA CELLULOSA AB
38,669 153.70 5,943,425.30
SVENSKA HANDELSBANKEN
100,694 87.00 8,760,378.00
SWEDBANK AB - A SHARES
58,073 146.00 8,478,658.00
SWEDISH MATCH AB
10,445 591.00 6,172,995.00
TELE2 AB
33,982 107.15 3,641,171.30
TELEFONAKTIEBOLAGET LM
187,688 107.35 20,148,306.80
ERICSSON
TELIA CO AB
163,174 34.65 5,653,979.10
VOLVO AB
91,919 216.50 19,900,463.50
スウェーデン・クローナ 小計 1,675,383 305,785,070.45
(3,901,817,498)
A P MOLLER - MAERSK
デンマーク・ク
205 11,900.00 2,439,500.00
ローネ A/S
A P MOLLER - MAERSK
403 12,830.00 5,170,490.00
A/S
AMBU A/S-B
10,496 299.90 3,147,750.40
CARLSBERG AS-B
6,641 1,005.50 6,677,525.50
CHR HANSEN HOLDING A/S
6,831 548.20 3,744,754.20
COLOPLAST-B 7,606 973.80 7,406,722.80
DANSKE BANK A/S
44,057 113.15 4,985,049.55
DEMANT A/S
6,912 258.60 1,787,443.20
DSV PANALPINA A/S
13,431 1,135.00 15,244,185.00
GENMAB A/S
4,209 2,460.00 10,354,140.00
GN STORE NORD A/S
8,212 548.80 4,506,745.60
H LUNDBECK A/S
4,550 252.60 1,149,330.00
NOVO-NORDISK A/S
110,815 455.25 50,448,528.75
NOVOZYMES A/S
13,343 389.90 5,202,435.70
ORSTED A/S
12,203 1,019.00 12,434,857.00
PANDORA A/S
6,419 639.60 4,105,592.40
ROCKWOOL INTL A/S-B
517 2,300.00 1,189,100.00
SHS
TRYGVESTA AS
9,982 199.00 1,986,418.00
VESTAS WIND SYSTEMS
12,679 1,274.50 16,159,385.50
A/S
デンマーク・クローネ 小計 279,511 158,139,953.60
(2,720,007,201)
ニュージーラン
A2 MILK CO LTD
47,889 11.17 534,920.13
ド・ドル
AUCKLAND INTL AIRPORT
84,853 6.75 572,757.75
LTD
FISHER & PAYKEL
37,054 32.95 1,220,929.30
HEALTHCARE C
MERCURY NZ LTD
46,473 6.40 297,427.20
MERIDIAN ENERGY LTD
83,990 5.80 487,142.00
RYMAN HEALTHCARE LTD
26,546 15.05 399,517.30
SPARK NEW ZEALAND LTD
126,897 4.67 592,608.99
ニュージーランド・ドル 小計 453,702 4,105,302.67
(316,354,623)
ノルウェー・ク
ADEVINTA ASA-B
15,522 130.00 2,017,860.00
ローネ
DNB ASA
61,561 168.40 10,366,872.40
EQUINOR ASA
62,531 151.85 9,495,332.35
GJENSIDIGE FORSIKRING
13,394 202.80 2,716,303.20
ASA
146/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MOWI ASA
28,569 200.00 5,713,800.00
NORSK HYDRO ASA
86,108 43.98 3,787,029.84
ORKLA ASA
48,674 79.16 3,853,033.84
SCHIBSTED ASA
4,942 359.30 1,775,660.60
SCHIBSTED ASA-B SHS
6,331 303.00 1,918,293.00
TELENOR ASA
46,881 139.85 6,556,307.85
YARA INTERNATIONAL ASA
11,105 417.70 4,638,558.50
ノルウェー・クローネ 小計 385,618 52,839,051.58
(659,959,754)
ABN AMRO BANK NV
27,348 9.29 254,062.92
ユーロ
ACCOR 11,879 31.46 373,713.34
ACS ACTIVIDADES CONS Y
17,368 25.22 438,020.96
SERV
ADIDAS AG
12,268 295.60 3,626,420.80
ADP 2,142 95.70 204,989.40
ADYEN NV
1,169 2,211.00 2,584,659.00
AEGON NV
113,020 3.93 444,959.74
AENA SME SA
4,535 130.80 593,178.00
AGEAS 11,190 46.17 516,642.30
AIR LIQUIDE
30,528 132.15 4,034,275.20
AIRBUS SE
37,939 91.77 3,481,662.03
AKZO NOBEL NV
12,452 86.24 1,073,860.48
ALLIANZ SE
26,837 195.38 5,243,413.06
ALSTOM RGPT
16,173 41.00 663,093.00
AMADEUS IT GROUP SA
29,042 55.16 1,601,956.72
AMPLIFON SPA
8,008 34.94 279,799.52
AMUNDI SA
3,916 65.60 256,889.60
ANHEUSER-BUSCH INBEV
49,176 53.36 2,624,031.36
SA/NV
ARCELORMITTAL 46,063 19.77 910,757.63
ARGENX SE
2,902 302.80 878,725.60
ARKEMA 4,433 90.50 401,186.50
AROUNDTOWN SA
65,769 5.83 383,959.42
ASML HOLDING NV
27,426 494.00 13,548,444.00
ASSICURAZIONI GENERALI
71,090 15.58 1,107,582.20
SPA
ATLANTIA SPA
32,312 15.05 486,457.16
ATOS SE
6,314 62.96 397,529.44
AXA SA
124,508 19.85 2,472,230.84
BANCO BILBAO VIZCAYA
427,545 4.50 1,926,090.22
ARGENTARIA SA
BANCO SANTANDER SA
1,116,229 2.97 3,320,781.27
BASF SE
59,178 68.00 4,024,104.00
BAYER AG
63,402 53.91 3,418,001.82
BAYERISCHE MOTOREN
21,359 71.58 1,528,877.22
WERKE AG
BAYERISCHE MOTOREN
3,676 56.75 208,613.00
WERKE-PRF
BECHTLE AG
1,755 165.20 289,926.00
BEIERSDORF AG
6,482 85.08 551,488.56
BIOMERIEUX 2,651 113.70 301,418.70
BNP PARIBAS
72,278 48.32 3,492,834.35
BOLLORE 59,818 4.08 244,296.71
BOUYGUES 14,845 33.39 495,674.55
BRENNTAG SE
9,900 66.08 654,192.00
BUREAU VERITAS SA
19,353 22.10 427,701.30
CAIXABANK 228,497 2.35 536,967.95
CAPGEMINI SA
10,365 140.05 1,451,618.25
147/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CARL ZEISS MEDITEC AG
2,590 132.40 342,916.00
- BR
CARREFOUR SA
39,041 15.05 587,567.05
CELLNEX TELECOM SAU
20,556 43.81 900,558.36
CIE DE SAINT-GOBAIN
33,432 43.25 1,445,934.00
CNH INDUSTRIAL NV
66,318 12.26 813,390.27
CNP ASSURANCES
10,990 14.20 156,058.00
COLRUYT NV
3,406 50.16 170,844.96
COMMERZBANK AG
63,416 5.32 337,880.44
CONTINENTAL AG
7,078 120.35 851,837.30
COVESTRO AG
11,655 58.66 683,682.30
CREDIT AGRICOLE SA
73,969 11.32 837,698.92
CRH PLC
50,386 36.16 1,821,957.76
DAIMLER AG
55,073 67.22 3,702,007.06
DANONE 39,873 56.82 2,265,583.86
DASSAULT AVIATION SA
156 899.00 140,244.00
DASSAULT SYSTEMES SA
8,547 188.45 1,610,682.15
DAVIDE CAMPARI-MILANO
37,088 9.68 359,160.19
NV
DELIVERY HERO SE
8,344 121.70 1,015,464.80
DEUTSCHE BANK AG
126,352 9.56 1,207,925.12
DEUTSCHE BOERSE AG
12,221 136.70 1,670,610.70
DEUTSCHE LUFTHANSA AG
19,511 11.04 215,401.44
DEUTSCHE POST AG
64,228 42.41 2,723,909.48
DEUTSCHE TELEKOM AG
215,462 14.83 3,195,301.46
DEUTSCHE WOHNEN SE
22,119 39.86 881,663.34
DIASORIN SPA
1,595 169.50 270,352.50
E.ON SE
145,688 8.68 1,265,154.59
EDENRED 16,117 47.89 771,843.13
EDF 40,208 10.20 410,121.60
EIFFAGE 5,562 82.40 458,308.80
ELIA GROUP SA/NV
2,028 94.30 191,240.40
ELISA OYJ
9,408 50.52 475,292.16
ENAGAS SA
15,792 17.11 270,201.12
ENDESA SA
20,514 21.71 445,358.94
ENEL SPA
523,953 8.19 4,294,318.78
ENERGIAS DE PORTUGAL
179,691 4.76 855,688.54
SA
ENGIE 117,925 12.89 1,520,642.87
ENI-ENTE NAZIONALE
162,637 9.19 1,495,935.12
IDROCARBURI SPA
ERSTE GROUP BANK AG
18,126 26.41 478,707.66
ESSILORLUXOTTICA 18,393 136.45 2,509,724.85
EURAZEO 2,601 62.10 161,522.10
EUROFINS SCIENTIFIC
8,573 81.11 695,356.03
EVONIK INDUSTRIES AG
13,396 28.06 375,891.76
EXOR NV
6,982 66.10 461,510.20
FAURECIA 5,363 46.65 250,183.95
FERRARI NV
8,113 163.75 1,328,503.75
FERROVIAL S.A.
32,167 20.26 651,703.42
FIAT CHRYSLER
63,938 13.38 855,490.44
AUTOMOBILES NV
FIAT CHRYSLER
70,660 13.38 945,430.80
AUTOMOBILES NV
FINECOBANK SPA
39,068 14.85 580,159.80
FLUTTER ENTERTAINMENT
9,927 158.10 1,569,458.70
PLC.
FORTUM OYJ
28,562 21.36 610,084.32
148/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FRESENIUS MEDICAL CARE
13,717 59.10 810,674.70
AG AND CO.KGAA
FRESENIUS SE & CO KGAA
26,880 36.00 967,680.00
FUCHS PETROLUB AG -PFD
4,330 47.00 203,510.00
GALAPAGOS NV
2,774 70.88 196,621.12
GALP ENERGIA SGPS SA
32,003 9.49 303,836.48
GEA GROUP AG
9,811 29.97 294,035.67
GETLINK SE - REGR
30,418 13.44 408,817.92
GRIFOLS SA
19,189 22.02 422,541.78
GROUPE BRUXELLES
7,339 83.82 615,154.98
LAMBERT SA
HANNOVER RUECK SE
3,866 140.20 542,013.20
HEIDELBERGCEMENT AG
9,479 65.60 621,822.40
HEINEKEN HOLDING NV
7,503 75.15 563,850.45
HEINEKEN NV
16,750 86.36 1,446,530.00
HELLOFRESH SE
9,445 72.60 685,707.00
HENKEL AG & CO KGAA
6,803 75.20 511,585.60
HENKEL KGAA-VORZUG
11,310 84.78 958,861.80
HERMES INTERNATIONAL
2,042 963.60 1,967,671.20
HOCHTIEF AG
1,712 74.95 128,314.40
IBERDROLA SA
387,669 10.51 4,074,401.19
ILIAD SA
972 152.50 148,230.00
INDITEX SA
70,050 25.90 1,814,295.00
INFINEON TECHNOLOGIES
84,107 36.60 3,078,316.20
AG
INFRASTRUTTURE
22,014 8.71 191,741.94
WIRELESS ITAL
ING GROEP NV-CVA
251,160 8.95 2,247,882.00
INTESA SANPAOLO
1,057,632 2.10 2,229,488.25
IPSEN 2,418 70.25 169,864.50
JDE PEET'S BV
4,985 32.58 162,411.30
JERONIMO MARTINS
15,635 13.00 203,255.00
JUST EAT TAKEAWAY
8,159 86.68 707,222.12
KBC GROEP NV
16,036 58.86 943,878.96
KERING 4,884 528.00 2,578,752.00
KERRY GROUP PLC-A
10,244 103.40 1,059,229.60
KESKO OYJ-B SHS
17,576 21.22 372,962.72
KINGSPAN GROUP PLC
9,919 62.70 621,921.30
KION GROUP AG
4,184 74.38 311,205.92
KNORR-BREMSE AG
4,703 107.24 504,349.72
KONE OYJ
21,890 69.14 1,513,474.60
KONINKLIJKE AHOLD
70,775 22.38 1,583,944.50
DELHAIZE NV
KONINKLIJKE DSM NV
11,102 142.40 1,580,924.80
KONINKLIJKE PHILIPS NV
58,554 46.65 2,731,836.87
L'OREAL SA
16,206 316.10 5,122,716.60
LA FRANCAISE DES JEUX
5,477 37.60 205,935.20
SAEM
LANXESS 5,287 62.76 331,812.12
LEG IMMOBILIEN AG
4,644 116.48 540,933.12
LEGRAND SA
17,227 74.64 1,285,823.28
LVMH MOET HENNESSY
17,894 541.80 9,694,969.20
LOUIS VUITTON SE
MEDIOBANCA SPA
40,298 9.08 365,905.84
MERCK KGAA
8,306 139.00 1,154,534.00
MICHELIN (C.G.D.E.)
10,915 119.05 1,299,430.75
MONCLER SPA
12,432 53.32 662,874.24
149/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MTU AERO ENGINES
3,422 191.55 655,484.10
HOLDING AG
MUENCHENER
8,997 236.00 2,123,292.00
RUECKVERSICHERUNGS AG
NATIXIS 61,255 4.05 248,634.04
NATURGY ENERGY GROUP
19,098 20.61 393,609.78
SA
NEMETSCHEK SE
3,709 55.50 205,849.50
NESTE OYJ
27,144 56.12 1,523,321.28
NEXI SPA
28,231 15.52 438,145.12
NN GROUP NV
18,505 36.67 678,578.35
NOKIA OYJ
363,247 3.39 1,232,860.31
OEST
4,396 67.05 294,751.80
ELEKTRIZITATSWIRTS-A
OMV AG
9,340 38.96 363,886.40
ORANGE S.A.
129,999 9.76 1,269,310.23
ORION OYJ-CLASS B
6,774 35.89 243,118.86
ORPEA 3,388 108.65 368,106.20
PERNOD-RICARD 13,522 163.35 2,208,818.70
PORSCHE AUTOMOBIL
9,573 64.94 621,670.62
HOLDING SE-PREF
POSTE ITALIANE SPA
36,023 9.39 338,544.15
PROSUS 31,397 108.20 3,397,155.40
PROXIMUS 10,241 17.70 181,316.90
PRYSMIAN SPA
15,442 26.74 412,919.08
PUBLICIS GROUPE
14,006 47.71 668,226.26
PUMA AG
6,337 89.04 564,246.48
QIAGEN NV
14,824 45.97 681,459.28
RAIFFEISEN INTL BANK
9,370 17.08 160,039.60
HOLDING
RANDSTAD NV
7,681 54.90 421,686.90
RATIONAL AG
326 813.00 265,038.00
RECORDATI INDUSTRIA
6,704 43.80 293,635.20
CHIMICA
RED ELECTRICA DE
27,805 14.82 412,070.10
ESPANA
REMY COINTREAU
1,445 165.90 239,725.50
RENAULT SA
12,493 38.03 475,171.25
REPSOL SA
94,317 9.94 937,510.98
ROYAL KPN NV
234,383 2.83 664,475.80
RWE AG
41,338 32.47 1,342,244.86
SAFRAN SA
20,643 112.05 2,313,048.15
SAMPO OYJ
30,295 36.64 1,110,008.80
SANOFI 73,010 77.01 5,622,500.10
SAP SE
67,261 104.94 7,058,369.34
SARTORIUS AG-VORZUG
2,288 466.00 1,066,208.00
SARTORIUS STEDIM
1,782 387.60 690,703.20
BIOTECH
SCHNEIDER ELECTRIC SE
34,686 128.60 4,460,619.60
SCOR REGROUPE
10,163 27.76 282,124.88
SCOUT24 AG
6,845 67.50 462,037.50
SEB SA
1,454 164.80 239,619.20
SIEMENS AG
49,270 132.48 6,527,289.60
SIEMENS ENERGY AG
25,710 32.32 830,947.20
SIEMENS GAMESA
15,358 33.23 510,346.34
RENEWABLE ENERGY
SIEMENS HEALTHINEERS
17,266 46.80 808,048.80
AG
150/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SMURFIT KAPPA GROUP
15,724 41.60 654,118.40
PLC
SNAM SPA
129,166 4.36 563,551.25
SOCIETE GENERALE
52,065 19.80 1,031,199.39
SODEXO 5,628 75.24 423,450.72
SOFINA 946 286.50 271,029.00
SOLVAY SA
4,810 96.42 463,780.20
STMICROELECTRONICS NV
41,059 34.62 1,421,462.58
STORA ENSO OYJ
37,110 16.37 607,490.70
SUEZ 22,436 17.00 381,412.00
SYMRISE AG
8,272 101.05 835,885.60
TEAMVIEWER AG
9,687 49.13 475,922.31
TELECOM ITALIA SPA
905,318 0.37 341,304.88
TELEFONICA DEUTSCHLAND
71,254 2.39 170,867.09
HOLDI
TELEFONICA SA
312,118 3.73 1,165,448.61
TELEPERFORMANCE 3,800 286.10 1,087,180.00
TENARIS SA
29,519 7.23 213,599.48
TERNA SPA
90,983 5.93 539,893.12
THALES SA
6,826 76.74 523,827.24
TOTAL SE
162,294 36.95 5,996,763.30
UBISOFT ENTERTAINMENT
5,877 73.32 430,901.64
UCB SA
8,113 83.62 678,409.06
UMICORE 12,673 48.02 608,557.46
UNICREDIT SPA
136,303 8.34 1,137,584.83
UNILEVER NV
92,379 45.22 4,177,840.27
UNIPER SE
13,008 29.86 388,418.88
UNITED INTERNET AG-REG
6,841 39.03 267,004.23
SHARE
UPM-KYMMENE OYJ
34,327 31.97 1,097,434.19
VALEO SA
14,767 32.18 475,202.06
VEOLIA ENVIRONNEMENT
34,991 22.38 783,098.58
VINCI SA
33,736 85.02 2,868,234.72
VIVENDI SA
53,440 29.34 1,567,929.60
VOESTALPINE AG
7,361 32.19 236,950.59
VOLKSWAGEN AG
2,314 189.10 437,577.40
VOLKSWAGEN AG
11,901 170.54 2,029,596.54
VONOVIA SE
33,830 53.82 1,820,730.60
VOPAK 4,456 40.85 182,027.60
WARTSILA OYJ
28,992 8.68 251,882.49
WENDEL 1,825 94.05 171,641.25
WOLTERS KLUWER NV
17,624 69.50 1,224,868.00
WORLDLINE SA
15,471 77.08 1,192,504.68
ZALANDO SE
9,804 97.36 954,517.44
ユーロ 小計 12,080,474 281,493,174.67
(36,005,791,972)
AIA GROUP LTD
779,075 101.50 79,076,112.50
香港・ドル
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
19,800 117.80 2,332,440.00
BANK OF EAST ASIA
87,200 18.10 1,578,320.00
BOC HONG KONG HOLDINGS
240,539 24.30 5,845,097.70
LTD
BUDWEISER BREWING CO
111,500 27.20 3,032,800.00
APAC LT
CK ASSET HOLDINGS LTD
166,409 42.60 7,089,023.40
CK HUTCHISON HOLDINGS
173,909 55.30 9,617,167.70
LTD
CK INFRASTRUCTURE
44,500 42.85 1,906,825.00
HOLDINGS LIMITED
CLP HOLDINGS LTD
106,643 72.20 7,699,624.60
151/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ESR CAYMAN LTD
109,400 27.80 3,041,320.00
GALAXY ENTERTAINMENT
138,810 66.90 9,286,389.00
GROUP LTD
HANG LUNG PROPERTIES
135,157 21.65 2,926,149.05
LTD
HANG SENG BANK LTD
49,412 150.60 7,441,447.20
HENDERSON LAND
101,641 32.15 3,267,758.15
DEVELOPMENT
HONG KONG & CHINA GAS
698,750 11.10 7,756,125.00
HONG KONG EXCHANGES &
77,611 567.00 44,005,437.00
CLEAR
MTR CORP
110,255 45.20 4,983,526.00
NEW WORLD DEVELOPMENT
103,917 37.10 3,855,320.70
PCCW LTD
327,000 4.56 1,491,120.00
POWER ASSETS HOLDINGS
90,587 41.65 3,772,948.55
LTD
SANDS CHINA LTD
158,180 35.45 5,607,481.00
SINO LAND CO
210,000 11.82 2,482,200.00
SJM HOLDINGS LTD
129,000 9.88 1,274,520.00
SUN HUNG KAI
85,523 113.90 9,741,069.70
PROPERTIES LTD
SWIRE PACIFIC LTD
34,366 56.00 1,924,496.00
SWIRE PROPERTIES LTD
78,400 23.35 1,830,640.00
TECHTRONIC INDUSTRIES
89,000 127.50 11,347,500.00
CO
WH GROUP LTD
616,500 6.49 4,001,085.00
WHARF REAL ESTATE
109,733 45.85 5,031,258.05
INVESTMENT
WYNN MACAU LTD
106,503 14.06 1,497,432.18
XINYI GLASS HOLDINGS
118,000 21.95 2,590,100.00
CO LTD
香港・ドル 小計 5,407,320 257,332,733.48
(3,502,298,502)
合計 69,845,356 328,287,876,560
(328,287,876,560)
② 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額又は口数 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ドル AGNC INVESTMENT CORP
36,721.00 604,427.66
ALEXANDRIA REAL ESTATE
8,130.00 1,351,531.20
EQUIT
AMERICAN TOWER REIT INC
28,584.00 6,470,560.08
ANNALY MORTGAGE
91,885.00 766,320.90
MANAGEMENT
AVALONBAY COMMUNITIES
9,029.00 1,607,252.29
INC
BOSTON PROPERTIES INC
9,527.00 878,770.48
CAMDEN PROPERTY TRUST
6,199.00 651,700.87
CROWN CASTLE
27,814.00 4,611,561.20
INTERNATIONAL CORP
DIGITAL REALTY TRUST
17,335.00 2,365,360.75
INC
DUKE REALTY CORP
23,778.00 974,660.22
EQUINIX INC
5,705.00 3,880,655.10
EQUITY LIFESTYLE
11,095.00 689,998.05
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL
23,955.00 1,604,266.35
ESSEX PROPERTY TRUST
4,174.00 1,101,476.86
INC
152/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
EXTRA SPACE STORAGE INC
8,295.00 992,330.85
HEALTHPEAK PROPERTIES
34,491.00 1,027,141.98
INC
HOST HOTELS AND RESORTS
45,473.00 761,218.02
INC
INVITATION HOMES INC
35,991.00 1,079,010.18
IRON MOUNTAIN INC
18,892.00 607,755.64
MEDICAL PROPERTIES
34,084.00 745,076.24
TRUST INC
MID-AMERICA APARTMENT
7,293.00 1,003,298.01
COMM
OMEGA HEALTHCARE
14,642.00 546,146.60
INVESTORS
PROLOGIS INC
47,547.00 5,006,699.10
PUBLIC STORAGE
10,080.00 2,365,776.00
REALTY INCOME CORP
22,092.00 1,349,600.28
REGENCY CENTERS CORP
10,914.00 576,259.20
SBA COMMUNICATIONS CORP
7,208.00 1,886,838.16
SIMON PROPERTY GROUP
20,940.00 2,291,464.20
INC
SUN COMMUNITIES INC
6,300.00 960,813.00
UDR INC
18,952.00 800,153.44
VENTAS INC
23,963.00 1,255,421.57
VEREIT 13,628.00 498,239.68
VICI PROPERTIES INC
34,226.00 956,958.96
VORNADO REALTY TRUST
10,457.00 389,523.25
WELLTOWER INC
26,881.00 1,838,391.59
WP CAREY INC
11,182.00 764,066.06
アメリカ・ドル 小計 767,462.00 55,260,724.02
(5,830,006,384)
イギリス・ポン BRITISH LAND CO PLC
57,279.00 267,492.93
ド
LAND SECURITIES GROUP
45,538.00 280,514.08
PLC
SEGRO PLC
76,484.00 747,554.61
イギリス・ポンド 小計 179,301.00 1,295,561.62
(191,717,209)
オーストラリ DEXUS
78,381.00 670,157.55
ア・ドル
GOODMAN GROUP
110,985.00 1,911,161.70
GPT GROUP
135,639.00 560,189.07
MIRVAC GROUP
277,274.00 610,002.80
SCENTRE GROUP
344,484.00 940,441.32
STOCKLAND 160,517.00 709,485.14
VICINITY CENTRES
267,167.00 412,773.01
オーストラリア・ドル 小計 1,374,447.00 5,814,210.59
(483,684,179)
カナダ・ドル CAN APARTMENT PROP REAL
5,353.00 263,474.66
ESTA
RIOCAN REAL ESTATE
9,933.00 179,588.64
INVST TR
カナダ・ドル 小計 15,286.00 443,063.30
(37,093,259)
シンガポール・ ASCENDAS REAL ESTATE
206,200.00 628,910.00
ドル
INV TRT
CAPITALAND INTEGRATED
291,696.00 600,893.76
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL
140,400.00 277,992.00
TRUST
153/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MAPLETREE LOGISTICS
188,000.00 359,080.00
TRUST
SUNTEC REIT
121,100.00 176,806.00
シンガポール・ドル 小計 947,396.00 2,043,681.76
(162,983,620)
ユーロ COVIVIO 3,344.00 212,511.20
GECINA SA
2,894.00 329,337.20
KLEPIERRE 12,526.00 215,760.35
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 8,935.00 496,428.60
ユーロ 小計
27,699.00 1,254,037.35
(160,403,917)
香港・ドル LINK REIT
134,171.00 9,412,095.65
香港・ドル 小計 134,171.00 9,412,095.65
(128,098,622)
投資証券 合計 6,993,987,190
(6,993,987,190)
合計 6,993,987,190
(6,993,987,190)
(注)1. 通貨種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)2. 種類別合計額及び合計金額欄は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書で
あります。
(注)3. 外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券 有価証券の合計金
通貨 銘柄数
時価比率 時価比率 額に対する比率
アメリカ・ドル 株式 592銘柄 67.84% -%
71.96%
投資証券 36銘柄 -% 1.68%
イギリス・ポンド 株式 86銘柄 4.35% -%
4.56%
投資証券 3銘柄 -% 0.06%
イスラエル・シュケル 株式 8銘柄 0.10% -% 0.10%
オーストラリア・ドル 株式 54銘柄 2.17% -%
2.40%
投資証券 7銘柄 -% 0.14%
カナダ・ドル 株式 85銘柄 3.32% -%
3.44%
投資証券 2銘柄 -% 0.01%
シンガポール・ドル 株式 14銘柄 0.28% -%
0.34%
投資証券 5銘柄 -% 0.05%
スイス・フラン 株式 39銘柄 2.95% -% 3.05%
スウェーデン・クローナ 株式 38銘柄 1.12% -% 1.16%
デンマーク・クローネ 株式 19銘柄 0.78% -% 0.81%
ニュージーランド・ドル 株式 7銘柄 0.09% -% 0.09%
ノルウェー・クローネ 株式 11銘柄 0.19% -% 0.20%
ユーロ 株式 232銘柄 10.37% -%
10.79%
投資証券 4銘柄 -% 0.05%
香港・ドル 株式 31銘柄 1.01% -%
1.08%
投資証券 1銘柄
-% 0.04%
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
154/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
155/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位:円)
2020年2月21日現在 2021年2月22日現在
資産の部
流動資産
預金 114,682,539 64,727,229
金銭信託 2,528,832 3,938,492
コール・ローン 108,565,603 201,366,652
国債証券 27,243,250,522 35,164,234,294
派生商品評価勘定 666,326 157,838
未収入金 - 9,299,811
未収利息 164,229,827 193,647,902
前払費用 13,271,686 15,166,479
流動資産合計 27,647,195,335 35,652,538,697
資産合計 27,647,195,335 35,652,538,697
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 3,847 31,341
未払金 111,089,592 27,346,895
未払解約金 54,292,395 140,882,965
その他未払費用 159 240
流動負債合計 165,385,993 168,261,441
負債合計 165,385,993 168,261,441
純資産の部
元本等
元本 19,109,600,573 24,370,479,823
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 8,372,208,769 11,113,797,433
純資産合計 27,481,809,342 35,484,277,256
負債純資産合計 27,647,195,335 35,652,538,697
156/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
す。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価
しております。
その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
3.
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2020年2月21日現在 2021年2月22日現在
1. 受益権総口数 19,109,600,573口 24,370,479,823口
2. 1口当たり純資産額 1.4381円 1.4560円
(1万口当たり純資産額) (14,381円) (14,560円)
157/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2019年2月22日 自 2020年2月22日
項目
至 2020年2月21日 至 2021年2月22日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
2. 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
類は、有価証券、デリバティブ取
引、コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務であります。これらは、
価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク等の市場リスク、信
用リスク及び流動性リスク等のリス
クに晒されております。
また、当ファンドの利用しているデ
リバティブ取引は、為替予約取引で
あります。当該デリバティブ取引
は、信託財産に属する資産の効率的
な運用に資する事を目的として行っ
ており、為替相場の変動によるリス
クを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
また、デリバティブ取引に関する契
約額等は、あくまでも名目的な契約
額または計算上の想定元本であり、
当該金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものではあり
ません。
158/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 2020年2月21日現在 2021年2月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
(重要な会計方針に係る事項に関す
る注記)にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
(デリバティブ取引等に関する注
記)にて記載したとおりでありま
す。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2020年2月21日現在 2021年2月22日現在
当期間の 当期間の
種類
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
国債証券 401,034,542 △1,022,934,898
合計 401,034,542 △1,022,934,898
159/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(デリバティブ取引等に関する注記)
デリバティブ取引
通貨関連
2020年2月21日 現在 2021年2月22日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
1年超 1年超
市場取引以外の取
引
為替予約取引
- -
売 建
- - - 9,338,158 9,338,631 △473
アメリ
- -
- - - 4,299,993 4,299,993 -
カ・ドル
- -
ユーロ
- - - 5,038,165 5,038,638 △473
- -
買 建
87,053,586 87,716,065 662,479 59,729,056 59,856,026 126,970
アメリ
- -
62,894,184 63,560,510 666,326 46,988,136 47,107,019 118,883
カ・ドル
イギリ
- -
ス・ポン
3,936,513 3,936,458 △55 1,479,431 1,482,145 2,714
ド
ポーラン
- -
ド・ズロ
2,325,358 2,323,220 △2,138 - - -
チ
- -
ユーロ
15,834,244 15,833,982 △262 11,261,489 11,266,862 5,373
南アフリ
- -
カ・ラン
2,063,287 2,061,895 △1,392 - - -
ド
- -
合計
87,053,586 87,716,065 662,479 69,067,214 69,194,657 126,497
(注) 1.時価の算定方法
国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該
仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、
当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物
相場の仲値によって評価しております。
2.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
160/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 2020年2月21日現在 2021年2月22日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 14,029,005,797円 19,109,600,573円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 8,074,443,613円 10,930,468,360円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 2,993,848,837円 5,669,589,110円
元本の内訳
ファンド名
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) 1,988,607,958円 2,594,228,746円
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) 3,451,344,594円 4,223,730,208円
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) 1,166,961,336円 1,468,176,427円
ニッセイ外国債券インデックスSA(適格機関投資家限 721,056,120円 774,326,193円
定)
ニッセイインデックスバランス(債券重視型)SA(適格 5,464,511円 3,186,737円
機関投資家限定)
ニッセイインデックスバランス(標準型)SA(適格機関 15,323,186円 10,273,265円
投資家限定)
ニッセイインデックスバランス(成長型)SA(適格機関 11,703,617円 10,814,401円
投資家限定)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックス 9,095,999,668円 10,656,832,523円
ファンド
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 919,264,826円 1,679,640,180円
スファンド(4資産均等型)
DCニッセイ外国債券インデックス 954,327,693円 1,422,055,010円
DCニッセイターゲットデートファンド2055 31,780,455円 56,038,401円
DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) 559,809,809円 1,018,059,982円
DCニッセイターゲットデートファンド2045 23,386,677円 56,475,677円
DCニッセイターゲットデートファンド2035 43,381,851円 122,829,401円
DCニッセイターゲットデートファンド2025 13,861,914円 29,985,879円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 64,239,238円 79,983,120円
スファンド(6資産均等型)
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リー 3,659,287円 6,301,042円
ト/債券)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 24,931,873円 26,854,231円
スファンド(8資産均等型)
DCニッセイターゲットデートファンド2060 3,359,097円 18,967,154円
DCニッセイターゲットデートファンド2050 2,686,625円 12,813,378円
DCニッセイターゲットデートファンド2040 4,111,612円 41,883,375円
DCニッセイターゲットデートファンド2030 4,338,626円 57,024,493円
計 19,109,600,573円 24,370,479,823円
附属明細表(2021年2月22日現在)
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額又は口数 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル US TREASURY BONDS 5.25
120,000.00 157,414.80
2028/11/15
US TREASURY BONDS 5.25
80,000.00 105,500.00
2029/02/15
US TREASURY BONDS 5.375
130,000.00 180,024.00
2031/02/15
US TREASURY BONDS 5.5
90,000.00 119,066.40
2028/08/15
161/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY BONDS 6
100,000.00 126,523.00
2026/02/15
US TREASURY BONDS 6.125
120,000.00 161,056.80
2027/11/15
US TREASURY N/B 0.125
1,580,000.00 1,578,388.40
2023/09/15
US TREASURY N/B 0.125
1,740,000.00 1,736,589.60
2023/12/15
US TREASURY N/B 0.25
1,500,000.00 1,503,750.00
2023/06/15
US TREASURY N/B 0.375
1,090,000.00 1,051,882.70
2027/09/30
US TREASURY N/B 0.5
910,000.00 889,197.40
2027/06/30
US TREASURY N/B 0.625
610,000.00 602,850.80
2027/03/31
US TREASURY N/B 0.625
1,130,000.00 1,104,575.00
2027/12/31
US TREASURY N/B 0.625
1,700,000.00 1,596,657.00
2030/08/15
US TREASURY N/B 0.875
1,850,000.00 1,773,965.00
2030/11/15
US TREASURY N/B 1.125
770,000.00 666,527.40
2040/05/15
US TREASURY N/B 1.125
990,000.00 853,716.60
2040/08/15
US TREASURY N/B 1.375
1,390,000.00 1,430,059.80
2023/06/30
US TREASURY N/B 1.375
1,580,000.00 1,629,864.80
2023/09/30
US TREASURY N/B 1.375
830,000.00 748,162.00
2040/11/15
US TREASURY N/B 1.375
1,090,000.00 905,550.20
2050/08/15
US TREASURY N/B 1.5
1,280,000.00 1,315,545.60
2023/02/28
US TREASURY N/B 1.5
1,290,000.00 1,327,177.80
2023/03/31
US TREASURY N/B 1.5
1,340,000.00 1,397,941.60
2026/08/15
US TREASURY N/B 1.5
1,010,000.00 1,032,482.60
2030/02/15
US TREASURY N/B 1.625
2,380,000.00 2,433,550.00
2022/08/15
US TREASURY N/B 1.625
2,030,000.00 2,076,608.80
2022/08/31
US TREASURY N/B 1.625
2,460,000.00 2,524,083.00
2022/11/15
US TREASURY N/B 1.625
2,180,000.00 2,239,775.60
2022/12/15
US TREASURY N/B 1.625
1,520,000.00 1,597,124.80
2026/02/15
US TREASURY N/B 1.625
1,390,000.00 1,459,986.50
2026/05/15
US TREASURY N/B 1.625
680,000.00 713,707.60
2026/09/30
US TREASURY N/B 1.625
730,000.00 756,542.80
2029/08/15
US TREASURY N/B 1.625
1,220,000.00 1,080,651.60
2050/11/15
162/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 1.75
1,790,000.00 1,822,721.20
2022/03/31
US TREASURY N/B 1.75
2,290,000.00 2,336,693.10
2022/05/15
US TREASURY N/B 1.75
1,960,000.00 2,002,257.60
2022/06/15
US TREASURY N/B 1.75
1,940,000.00 1,990,925.00
2022/09/30
US TREASURY N/B 1.75
2,160,000.00 2,237,436.00
2023/05/15
US TREASURY N/B 1.75
620,000.00 655,017.60
2026/12/31
US TREASURY N/B 1.75
540,000.00 564,823.80
2029/11/15
US TREASURY N/B 1.875
600,000.00 638,010.00
2026/06/30
US TREASURY N/B 2
1,210,000.00 1,232,687.50
2022/02/15
US TREASURY N/B 2
1,940,000.00 2,012,051.60
2023/02/15
US TREASURY N/B 2
1,320,000.00 1,396,309.20
2024/06/30
US TREASURY N/B 2
2,430,000.00 2,585,082.60
2025/02/15
US TREASURY N/B 2
2,540,000.00 2,711,043.60
2025/08/15
US TREASURY N/B 2
1,340,000.00 1,434,215.40
2026/11/15
US TREASURY N/B 2
830,000.00 806,137.50
2050/02/15
US TREASURY N/B 2.125
1,930,000.00 1,982,766.20
2022/06/30
US TREASURY N/B 2.125
2,230,000.00 2,312,911.40
2022/12/31
US TREASURY N/B 2.125
1,290,000.00 1,365,581.10
2024/03/31
US TREASURY N/B 2.125
1,440,000.00 1,533,196.80
2024/09/30
US TREASURY N/B 2.125
2,420,000.00 2,591,094.00
2025/05/15
US TREASURY N/B 2.25
1,800,000.00 1,905,462.00
2023/12/31
US TREASURY N/B 2.25
2,320,000.00 2,483,838.40
2024/11/15
US TREASURY N/B 2.25
1,500,000.00 1,607,985.00
2024/12/31
US TREASURY N/B 2.25
2,730,000.00 2,948,591.10
2025/11/15
US TREASURY N/B 2.25
840,000.00 908,838.00
2026/03/31
US TREASURY N/B 2.25
1,160,000.00 1,259,504.80
2027/02/15
US TREASURY N/B 2.25
1,950,000.00 2,118,480.00
2027/08/15
US TREASURY N/B 2.25
2,200,000.00 2,391,026.00
2027/11/15
US TREASURY N/B 2.25
550,000.00 565,873.00
2046/08/15
US TREASURY N/B 2.25
780,000.00 800,716.80
2049/08/15
163/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 2.375
1,950,000.00 1,997,073.00
2022/03/15
US TREASURY N/B 2.375
2,380,000.00 2,551,978.80
2024/08/15
US TREASURY N/B 2.375
1,500,000.00 1,640,910.00
2027/05/15
US TREASURY N/B 2.375
860,000.00 943,110.40
2029/05/15
US TREASURY N/B 2.375
670,000.00 706,454.70
2049/11/15
US TREASURY N/B 2.5
2,170,000.00 2,296,033.60
2023/08/15
US TREASURY N/B 2.5
2,260,000.00 2,424,189.00
2024/05/15
US TREASURY N/B 2.5
550,000.00 594,533.50
2045/02/15
US TREASURY N/B 2.5
500,000.00 539,980.00
2046/02/15
US TREASURY N/B 2.5
500,000.00 539,665.00
2046/05/15
US TREASURY N/B 2.625
1,430,000.00 1,558,471.20
2025/03/31
US TREASURY N/B 2.625
1,870,000.00 2,054,438.10
2025/12/31
US TREASURY N/B 2.625
1,000,000.00 1,115,780.00
2029/02/15
US TREASURY N/B 2.75
2,460,000.00 2,632,372.20
2023/11/15
US TREASURY N/B 2.75
2,090,000.00 2,248,045.80
2024/02/15
US TREASURY N/B 2.75
1,540,000.00 1,691,643.80
2025/06/30
US TREASURY N/B 2.75
990,000.00 1,109,839.50
2028/02/15
US TREASURY N/B 2.75
280,000.00 317,416.40
2042/08/15
US TREASURY N/B 2.75
360,000.00 407,865.60
2042/11/15
US TREASURY N/B 2.75
530,000.00 600,161.40
2047/08/15
US TREASURY N/B 2.75
540,000.00 611,566.20
2047/11/15
US TREASURY N/B 2.875
1,060,000.00 1,198,669.20
2028/05/15
US TREASURY N/B 2.875
1,050,000.00 1,188,957.00
2028/08/15
US TREASURY N/B 2.875
500,000.00 577,910.00
2043/05/15
US TREASURY N/B 2.875
460,000.00 531,350.60
2045/08/15
US TREASURY N/B 2.875
460,000.00 531,801.40
2046/11/15
US TREASURY N/B 2.875
780,000.00 907,631.40
2049/05/15
US TREASURY N/B 3
1,630,000.00 1,814,190.00
2025/09/30
US TREASURY N/B 3
220,000.00 259,331.60
2042/05/15
US TREASURY N/B 3
470,000.00 553,918.50
2044/11/15
164/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 3
360,000.00 424,461.60
2045/05/15
US TREASURY N/B 3
240,000.00 283,423.20
2045/11/15
US TREASURY N/B 3
480,000.00 568,104.00
2047/02/15
US TREASURY N/B 3
370,000.00 438,231.70
2047/05/15
US TREASURY N/B 3
630,000.00 747,287.10
2048/02/15
US TREASURY N/B 3
710,000.00 843,231.50
2048/08/15
US TREASURY N/B 3
780,000.00 928,223.40
2049/02/15
US TREASURY N/B 3.125
1,030,000.00 1,186,663.00
2028/11/15
US TREASURY N/B 3.125
220,000.00 264,352.00
2041/11/15
US TREASURY N/B 3.125
240,000.00 288,636.00
2042/02/15
US TREASURY N/B 3.125
350,000.00 420,626.50
2043/02/15
US TREASURY N/B 3.125
500,000.00 601,070.00
2044/08/15
US TREASURY N/B 3.125
660,000.00 800,606.40
2048/05/15
US TREASURY N/B 3.375
480,000.00 599,659.20
2044/05/15
US TREASURY N/B 3.375
730,000.00 927,012.40
2048/11/15
US TREASURY N/B 3.5
130,000.00 163,931.30
2039/02/15
US TREASURY N/B 3.625
410,000.00 530,933.60
2043/08/15
US TREASURY N/B 3.625
480,000.00 622,161.60
2044/02/15
US TREASURY N/B 3.75
380,000.00 501,109.80
2043/11/15
US TREASURY N/B 3.875
220,000.00 291,929.00
2040/08/15
US TREASURY N/B 4.25
190,000.00 262,139.20
2039/05/15
US TREASURY N/B 4.25
200,000.00 278,272.00
2040/11/15
US TREASURY N/B 4.375
120,000.00 166,616.40
2038/02/15
US TREASURY N/B 4.375
220,000.00 308,763.40
2039/11/15
US TREASURY N/B 4.5
130,000.00 179,704.20
2036/02/15
US TREASURY N/B 4.5
120,000.00 169,101.60
2038/05/15
US TREASURY N/B 4.5
190,000.00 270,193.30
2039/08/15
US TREASURY N/B 4.625
210,000.00 304,014.90
2040/02/15
US TREASURY N/B 4.75
230,000.00 340,273.50
2041/02/15
US TREASURY N/B 5
100,000.00 146,980.00
2037/05/15
165/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY NOTES 6.25
110,000.00 158,695.90
2030/05/15
WI TREASURY SEC. 0.625
1,360,000.00 1,282,425.60
2030/05/15
WI TREASURY SEC. 1.25
950,000.00 763,667.00
2050/05/15
WI TREASURY SEC. 3.75
200,000.00 261,992.00
2041/08/15
WI TREASURY SEC. 4.375
200,000.00 281,702.00
2040/05/15
WI TREASURY SEC. 4.375
200,000.00 283,444.00
2041/05/15
アメリカ・ドル 小計 134,750,000.00 143,112,702.50
(15,098,390,114)
イギリス・ポンド TSY 4 1/2% 2034 4.5
210,000.00 305,449.20
2034/09/07
TSY 4 1/2% 2042 4.5
300,000.00 490,803.00
2042/12/07
TSY 4 1/4% 2036 4.25
300,000.00 435,600.00
2036/03/07
TSY 4 1/4% 2046 4.25
270,000.00 449,682.30
2046/12/07
TSY 4 1/4% 2027 4.25
220,000.00 276,683.00
2027/12/07
TSY 4 1/4% 2032 4.25
280,000.00 383,983.60
2032/06/07
TSY 4 1/4% 2039 4.25
210,000.00 320,445.30
2039/09/07
TSY 4 1/4% 2040 4.25
260,000.00 402,662.00
2040/12/07
TSY 4 1/4% 2055 4.25
270,000.00 501,741.00
2055/12/07
TSY 4 3/4% 2030 4.75
250,000.00 346,225.00
2030/12/07
TSY 4% 2022 4
210,000.00 218,794.80
2022/03/07
TSY 4% 2060 4
200,000.00 375,048.00
2060/01/22
TSY 4.75% 2038 4.75
240,000.00 382,747.20
2038/12/07
TSY 5 2025 5 2025/03/07
260,000.00 310,575.20
UK TREASURY 6
160,000.00 226,707.20
2028/12/07
UK TSY 0 1/4% 2031
130,000.00 123,090.50
0.25 2031/07/31
UK TSY 0 1/2% 2061 0.5
160,000.00 125,259.20
2061/10/22
UK TSY 0 1/8% 2023
540,000.00 540,950.40
0.125 2023/01/31
UK TSY 0 1/8% 2024
260,000.00 260,005.20
0.125 2024/01/31
UK TSY 0 1/8% 2026
360,000.00 357,559.20
0.125 2026/01/30
UK TSY 0 1/8% 2028
330,000.00 322,334.10
0.125 2028/01/31
UK TSY 0 3/8% 2030
400,000.00 387,720.00
0.375 2030/10/22
UK TSY 0 5/8% 2025
330,000.00 336,220.50
0.625 2025/06/07
166/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UK TSY 0 5/8% 2050
300,000.00 253,707.00
0.625 2050/10/22
UK TSY 1 1/2% 2026 1.5
230,000.00 245,104.10
2026/07/22
UK TSY 1 1/2% 2047 1.5
310,000.00 328,162.90
2047/07/22
UK TSY 1 1/4% 2027 1.25
310,000.00 326,879.50
2027/07/22
UK TSY 1 1/4% 2041 1.25
300,000.00 302,745.00
2041/10/22
UK TSY 1 5/8% 2028
250,000.00 271,215.00
1.625 2028/10/22
UK TSY 1 5/8% 2054
230,000.00 254,676.70
1.625 2054/10/22
UK TSY 1 5/8% 2071
100,000.00 120,867.00
1.625 2071/10/22
UK TSY 1% 2024 1
320,000.00 329,216.00
2024/04/22
UK TSY 1.75% 2022 1.75
370,000.00 380,115.80
2022/09/07
UK TSY 1.75% 2049 1.75
170,000.00 190,510.50
2049/01/22
UK TSY 1.75% 2057 1.75
290,000.00 336,342.00
2057/07/22
UK TSY 2 1/4% 2023 2.25
240,000.00 253,425.60
2023/09/07
UK TSY 2 3/4% 2024 2.75
170,000.00 185,855.90
2024/09/07
UK TSY 2% 2025 2
180,000.00 194,644.80
2025/09/07
UK TSY 2029 0.875
240,000.00 245,239.20
2029/10/22
UK TSY 3 1/2% 2068 3.5
240,000.00 445,351.20
2068/07/22
UK TSY 3 1/4% 2044 3.25
340,000.00 478,329.00
2044/01/22
UK TSY 3 3/4% 2052 3.75
210,000.00 347,699.10
2052/07/22
UK TSY 3.5% 2045 3.5
350,000.00 514,871.00
2045/01/22
UK TSY 4 1/4% 2049 4.25
200,000.00 346,040.00
2049/12/07
UK TSY GILT 0 5/8% 2035
220,000.00 207,858.20
0.625 2035/07/31
UK TSY GILT 0 7/8% 2046
110,000.00 101,224.20
0.875 2046/01/31
UNITED KINGDOM GILT 0.5
420,000.00 423,158.40
2022/07/22
UNITED KINGDOM GILT
320,000.00 325,542.40
0.75 2023/07/22
UNITED KINGDOM GILT
380,000.00 417,509.80
1.75 2037/09/07
UNITED KINGDOM GILT 2.5
240,000.00 350,390.40
2065/07/22
イギリス・ポンド 小計 13,190,000.00 16,056,966.60
(2,376,109,917)
イスラエル・シュ ISRAEL FIXED BOND 1
310,000.00 312,077.00
ケル
2030/03/31
ISRAEL FIXED BOND 1.25
800,000.00 818,600.00
2022/11/30
167/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ISRAEL FIXED BOND 1.5
790,000.00 821,916.00
2023/11/30
ISRAEL FIXED BOND 1.5
180,000.00 176,499.00
2037/05/31
ISRAEL FIXED BOND 1.75
570,000.00 610,099.50
2025/08/31
ISRAEL FIXED BOND 2
280,000.00 308,700.00
2027/03/31
ISRAEL FIXED BOND 2.25
270,000.00 301,117.50
2028/09/28
ISRAEL FIXED BOND 3.75
300,000.00 343,005.00
2024/03/31
ISRAEL FIXED BOND 3.75
340,000.00 462,655.00
2047/03/31
ISRAEL FIXED BOND 5.5
330,000.00 542,008.50
2042/01/31
ISRAEL FIXED BOND 6.25
250,000.00 335,462.50
2026/10/30
イスラエル・シュケル 小計 4,420,000.00 5,032,140.00
(162,185,872)
オーストラリア・ AUSTRALIAN GOVERNMENT
370,000.00 369,933.40
ドル
0.25 2024/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
420,000.00 415,531.20
0.25 2025/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
450,000.00 445,941.00
0.5 2026/09/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1
520,000.00 501,430.80
2030/12/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1
450,000.00 428,404.50
2031/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
330,000.00 320,631.30
1.25 2032/05/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
440,000.00 442,917.20
1.5 2031/06/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
240,000.00 207,124.80
1.75 2051/06/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
420,000.00 435,712.20
2.25 2022/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
480,000.00 522,465.60
2.25 2028/05/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
580,000.00 640,482.40
2.5 2030/05/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
630,000.00 682,126.20
2.75 2024/04/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
440,000.00 493,605.20
2.75 2027/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
490,000.00 551,093.20
2.75 2028/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
530,000.00 596,700.50
2.75 2029/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
140,000.00 157,372.60
2.75 2035/06/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
190,000.00 208,623.80
2.75 2041/05/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3
220,000.00 249,924.40
2047/03/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
520,000.00 582,223.20
3.25 2025/04/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
510,000.00 594,068.40
3.25 2029/04/21
168/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AUSTRALIAN GOVERNMENT
150,000.00 177,577.50
3.25 2039/06/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
200,000.00 251,898.00
3.75 2037/04/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
530,000.00 629,708.90
4.25 2026/04/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
230,000.00 305,108.80
4.5 2033/04/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
500,000.00 620,310.00
4.75 2027/04/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
540,000.00 602,505.00
5.5 2023/04/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
410,000.00 442,402.30
5.75 2022/07/15
オーストラリア・ドル 小計 10,930,000.00 11,875,822.40
(987,949,665)
カナダ・ドル CANADA GOVERNMENT 2.75
60,000.00 77,563.80
2064/12/01
CANADIAN GOVERNMENT
280,000.00 280,187.60
0.25 2022/08/01
CANADIAN GOVERNMENT
460,000.00 460,262.20
0.25 2022/11/01
CANADIAN GOVERNMENT
360,000.00 360,147.60
0.25 2023/02/01
CANADIAN GOVERNMENT
120,000.00 119,580.00
0.25 2024/04/01
CANADIAN GOVERNMENT
250,000.00 244,062.50
0.25 2026/03/01
CANADIAN GOVERNMENT 0.5
230,000.00 230,745.20
2022/03/01
CANADIAN GOVERNMENT 0.5
550,000.00 546,601.00
2025/09/01
CANADIAN GOVERNMENT 0.5
310,000.00 290,522.70
2030/12/01
CANADIAN GOVERNMENT 1
340,000.00 344,086.80
2022/09/01
CANADIAN GOVERNMENT 1
180,000.00 182,170.80
2027/06/01
CANADIAN GOVERNMENT
120,000.00 123,379.20
1.25 2025/03/01
CANADIAN GOVERNMENT
620,000.00 627,241.60
1.25 2030/06/01
CANADIAN GOVERNMENT 1.5
110,000.00 111,367.30
2022/02/01
CANADIAN GOVERNMENT 1.5
170,000.00 172,641.80
2022/05/01
CANADIAN GOVERNMENT 1.5
200,000.00 205,594.00
2023/06/01
CANADIAN GOVERNMENT 1.5
200,000.00 207,348.00
2024/09/01
CANADIAN GOVERNMENT 1.5
180,000.00 187,005.60
2026/06/01
CANADIAN GOVERNMENT
320,000.00 329,753.60
1.75 2023/03/01
CANADIAN GOVERNMENT 2
390,000.00 406,695.90
2023/09/01
CANADIAN GOVERNMENT 2
160,000.00 172,475.20
2028/06/01
CANADIAN GOVERNMENT 2
430,000.00 452,338.50
2051/12/01
169/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CANADIAN GOVERNMENT
150,000.00 158,548.50
2.25 2024/03/01
CANADIAN GOVERNMENT
190,000.00 203,265.80
2.25 2025/06/01
CANADIAN GOVERNMENT
170,000.00 186,806.20
2.25 2029/06/01
CANADIAN GOVERNMENT 2.5
160,000.00 170,916.80
2024/06/01
CANADIAN GOVERNMENT
190,000.00 196,176.90
2.75 2022/06/01
CANADIAN GOVERNMENT
200,000.00 243,268.00
2.75 2048/12/01
CANADIAN GOVERNMENT 3.5
220,000.00 298,014.20
2045/12/01
CANADIAN GOVERNMENT 4
150,000.00 210,897.00
2041/06/01
CANADIAN GOVERNMENT 5
110,000.00 165,348.70
2037/06/01
CANADIAN GOVERNMENT
140,000.00 192,444.00
5.75 2029/06/01
CANADIAN GOVERNMENT
150,000.00 224,382.00
5.75 2033/06/01
カナダ・ドル 小計 7,870,000.00 8,381,839.00
(701,727,561)
シンガポール・ド SINGAPORE GOVERNMENT
70,000.00 71,160.60
ル
1.75 2022/04/01
SINGAPORE GOVERNMENT
60,000.00 63,103.80
1.875 2050/03/01
SINGAPORE GOVERNMENT
90,000.00 96,503.40
2.125 2026/06/01
SINGAPORE GOVERNMENT
90,000.00 99,109.80
2.25 2036/08/01
SINGAPORE GOVERNMENT
140,000.00 150,736.60
2.375 2025/06/01
SINGAPORE GOVERNMENT
50,000.00 56,291.00
2.375 2039/07/01
SINGAPORE GOVERNMENT
90,000.00 100,284.30
2.625 2028/05/01
SINGAPORE GOVERNMENT
220,000.00 232,355.20
2.75 2023/07/01
SINGAPORE GOVERNMENT
80,000.00 95,694.40
2.75 2042/04/01
SINGAPORE GOVERNMENT
110,000.00 134,363.90
2.75 2046/03/01
SINGAPORE GOVERNMENT
110,000.00 125,624.40
2.875 2029/07/01
SINGAPORE GOVERNMENT
100,000.00 115,219.00
2.875 2030/09/01
SINGAPORE GOVERNMENT 3
170,000.00 184,936.20
2024/09/01
SINGAPORE GOVERNMENT
140,000.00 146,022.80
3.125 2022/09/01
SINGAPORE GOVERNMENT
100,000.00 122,221.00
3.375 2033/09/01
SINGAPORE GOVERNMENT
110,000.00 127,073.10
3.5 2027/03/01
シンガポール・ドル 小計 1,730,000.00 1,920,699.50
(153,175,785)
スウェーデン・ク SWEDISH GOVERNMENT
580,000.00 568,295.60
ローナ
0.125 2031/05/12
170/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SWEDISH GOVERNMENT 0.75
860,000.00 901,108.00
2028/05/12
SWEDISH GOVERNMENT 0.75
900,000.00 942,102.00
2029/11/12
SWEDISH GOVERNMENT 1
1,180,000.00 1,251,260.20
2026/11/12
SWEDISH GOVERNMENT 1.5
1,470,000.00 1,542,456.30
2023/11/13
SWEDISH GOVERNMENT 2.5
1,160,000.00 1,293,411.60
2025/05/12
SWEDISH GOVERNMENT 3.5
1,740,000.00 1,825,155.60
2022/06/01
SWEDISH GOVERNMENT 3.5
700,000.00 1,043,644.00
2039/03/30
スウェーデン・クローナ 小計 8,590,000.00 9,367,433.30
(119,528,449)
デンマーク・ク KINGDOM OF DENMARK 0.25
1,130,000.00 1,145,526.20
ローネ
2022/11/15
KINGDOM OF DENMARK 0.25
420,000.00 407,752.80
2052/11/15
KINGDOM OF DENMARK 0.5
1,240,000.00 1,310,779.20
2027/11/15
KINGDOM OF DENMARK 0.5
1,830,000.00 1,943,569.80
2029/11/15
KINGDOM OF DENMARK 1.5
920,000.00 972,200.80
2023/11/15
KINGDOM OF DENMARK 1.75
1,070,000.00 1,183,505.60
2025/11/15
KINGDOM OF DENMARK 4.5
1,990,000.00 3,596,347.90
2039/11/15
デンマーク・クローネ 小計 8,600,000.00 10,559,682.30
(181,626,536)
ノルウェー・ク NORWEGIAN GOVERNMENT
780,000.00 785,795.40
ローネ
1.375 2030/08/19
NORWEGIAN GOVERNMENT
710,000.00 732,791.00
1.5 2026/02/19
NORWEGIAN GOVERNMENT
830,000.00 863,988.50
1.75 2025/03/13
NORWEGIAN GOVERNMENT
640,000.00 668,294.40
1.75 2027/02/17
NORWEGIAN GOVERNMENT
630,000.00 656,825.40
1.75 2029/09/06
NORWEGIAN GOVERNMENT 2
1,280,000.00 1,324,416.00
2023/05/24
NORWEGIAN GOVERNMENT 2
560,000.00 594,456.80
2028/04/26
NORWEGIAN GOVERNMENT 3
880,000.00 945,128.80
2024/03/14
ノルウェー・クローネ 小計 6,310,000.00 6,571,696.30
(82,080,487)
ポーランド・ズロ POLAND GOVERNMENT BOND
480,000.00 479,860.80
チ
0 2022/07/25
POLAND GOVERNMENT BOND
310,000.00 307,678.10
1.25 2030/10/25
POLAND GOVERNMENT BOND
640,000.00 656,934.40
2.25 2022/04/25
POLAND GOVERNMENT BOND
460,000.00 481,224.40
2.5 2023/01/25
POLAND GOVERNMENT BOND
1,060,000.00 1,132,800.80
2.5 2024/04/25
171/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
POLAND GOVERNMENT BOND
700,000.00 766,458.00
2.5 2026/07/25
POLAND GOVERNMENT BOND
540,000.00 594,761.40
2.5 2027/07/25
POLAND GOVERNMENT BOND
550,000.00 616,330.00
2.75 2028/04/25
POLAND GOVERNMENT BOND
750,000.00 846,037.50
2.75 2029/10/25
POLAND GOVERNMENT BOND
1,000,000.00 1,118,510.00
3.25 2025/07/25
POLAND GOVERNMENT BOND
420,000.00 462,701.40
4 2023/10/25
POLAND GOVERNMENT BOND
470,000.00 512,685.40
5.75 2022/09/23
POLAND GOVERNMENT BOND
130,000.00 177,729.50
5.75 2029/04/25
ポーランド・ズロチ 小計 7,510,000.00 8,153,711.70
(232,625,395)
マレーシア・リン MALAYSIA GOVERNMENT
520,000.00 531,694.80
ギット
3.418 2022/08/15
MALAYSIA GOVERNMENT
640,000.00 660,108.80
3.48 2023/03/15
MALAYSIA GOVERNMENT
200,000.00 213,342.00
3.733 2028/06/15
MALAYSIA GOVERNMENT
200,000.00 195,614.00
3.757 2040/05/22
MALAYSIA GOVERNMENT
320,000.00 322,928.00
3.828 2034/07/05
MALAYSIA GOVERNMENT
410,000.00 418,130.30
3.844 2033/04/15
MALAYSIA GOVERNMENT
290,000.00 309,754.80
3.885 2029/08/15
MALAYSIA GOVERNMENT
610,000.00 654,591.00
3.892 2027/03/15
MALAYSIA GOVERNMENT 3.9
300,000.00 322,017.00
2026/11/30
MALAYSIA GOVERNMENT
450,000.00 482,850.00
3.955 2025/09/15
MALAYSIA GOVERNMENT
140,000.00 136,822.00
4.065 2050/06/15
MALAYSIA GOVERNMENT
490,000.00 523,462.10
4.181 2024/07/15
MALAYSIA GOVERNMENT
320,000.00 349,776.00
4.232 2031/06/30
MALAYSIA GOVERNMENT
110,000.00 117,585.60
4.254 2035/05/31
MALAYSIA GOVERNMENT
200,000.00 219,050.00
4.392 2026/04/15
MALAYSIA GOVERNMENT
220,000.00 245,421.00
4.498 2030/04/15
MALAYSIA GOVERNMENT
160,000.00 176,369.60
4.736 2046/03/15
MALAYSIA GOVERNMENT
180,000.00 202,354.20
4.762 2037/04/07
MALAYSIA GOVERNMENT
160,000.00 182,590.40
4.893 2038/06/08
MALAYSIA GOVERNMENT
170,000.00 191,897.70
4.921 2048/07/06
MALAYSIA GOVERNMENT
130,000.00 148,596.50
4.935 2043/09/30
172/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
マレーシア・リンギット 小計 6,220,000.00 6,604,955.80
(172,521,445)
メキシコ・ペソ MEX BONOS DESARR FIX RT
6,840,000.00 8,126,946.00
10 2024/12/05
MEX BONOS DESARR FIX RT
1,100,000.00 1,474,121.00
10 2036/11/20
MEX BONOS DESARR FIX RT
4,470,000.00 4,635,121.80
5.75 2026/03/05
MEX BONOS DESARR FIX RT
4,550,000.00 4,687,410.00
6.5 2022/06/09
MEX BONOS DESARR FIX RT
1,900,000.00 1,997,622.00
6.75 2023/03/09
MEX BONOS DESARR FIX RT
5,040,000.00 5,651,200.80
7.5 2027/06/03
MEX BONOS DESARR FIX RT
2,550,000.00 2,888,997.00
7.75 2031/05/29
MEX BONOS DESARR FIX RT
1,520,000.00 1,719,272.00
7.75 2034/11/23
MEX BONOS DESARR FIX RT
3,170,000.00 3,461,069.40
7.75 2042/11/13
MEX BONOS DESARR FIX RT
6,440,000.00 7,071,313.20
8 2023/12/07
MEX BONOS DESARR FIX RT
700,000.00 779,422.00
8 2024/09/05
MEX BONOS DESARR FIX RT
2,780,000.00 3,098,171.00
8 2047/11/07
MEX BONOS DESARR FIX RT
4,640,000.00 5,509,257.60
8.5 2029/05/31
MEX BONOS DESARR FIX RT
3,160,000.00 3,732,339.20
8.5 2038/11/18
メキシコ・ペソ 小計 48,860,000.00 54,832,263.00
(282,386,154)
ユーロ BELGIUM KINGDOM 0
130,000.00 133,082.30
2027/10/22
BELGIUM KINGDOM 0
110,000.00 110,046.20
2031/10/22
BELGIUM KINGDOM 0.1
210,000.00 214,338.60
2030/06/22
BELGIUM KINGDOM 0.2
160,000.00 163,582.40
2023/10/22
BELGIUM KINGDOM 0.4
80,000.00 79,191.20
2040/06/22
BELGIUM KINGDOM 0.5
220,000.00 228,828.60
2024/10/22
BELGIUM KINGDOM 0.8
310,000.00 328,228.00
2025/06/22
BELGIUM KINGDOM 0.8
220,000.00 236,610.00
2027/06/22
BELGIUM KINGDOM 0.8
240,000.00 259,533.60
2028/06/22
BELGIUM KINGDOM 0.9
260,000.00 284,185.20
2029/06/22
BELGIUM KINGDOM 1
240,000.00 259,017.60
2026/06/22
BELGIUM KINGDOM 1
230,000.00 254,955.00
2031/06/22
BELGIUM KINGDOM 1.25
140,000.00 160,024.20
2033/04/22
BELGIUM KINGDOM 1.45
90,000.00 106,193.70
2037/06/22
173/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BELGIUM KINGDOM 1.6
170,000.00 208,078.30
2047/06/22
BELGIUM KINGDOM 1.7
120,000.00 151,172.40
2050/06/22
BELGIUM KINGDOM 1.9
140,000.00 176,367.80
2038/06/22
BELGIUM KINGDOM 2.15
110,000.00 161,003.70
2066/06/22
BELGIUM KINGDOM 2.25
200,000.00 213,630.00
2023/06/22
BELGIUM KINGDOM 2.25
100,000.00 145,141.00
2057/06/22
BELGIUM KINGDOM 2.6
230,000.00 254,807.80
2024/06/22
BELGIUM KINGDOM 3
130,000.00 179,080.20
2034/06/22
BELGIUM KINGDOM 3.75
150,000.00 256,839.00
2045/06/22
BELGIUM KINGDOM 4
210,000.00 220,752.00
2022/03/28
BELGIUM KINGDOM 4
130,000.00 187,994.30
2032/03/28
BELGIUM KINGDOM 4.25
260,000.00 280,560.80
2022/09/28
BELGIUM KINGDOM 4.25
280,000.00 482,826.40
2041/03/28
BELGIUM KINGDOM 4.5
180,000.00 226,353.60
2026/03/28
BELGIUM KINGDOM 5
310,000.00 519,392.60
2035/03/28
BELGIUM KINGDOM 5.5
310,000.00 440,159.70
2028/03/28
BONOS Y OBLIG DEL
360,000.00 363,726.00
ESTADO 0 2023/04/30
BONOS Y OBLIG DEL
350,000.00 354,389.00
ESTADO 0 2025/01/31
BONOS Y OBLIG DEL
100,000.00 101,136.00
ESTADO 0 2026/01/31
BONOS Y OBLIG DEL
170,000.00 165,828.20
ESTADO 0.1 2031/04/30
BONOS Y OBLIG DEL
250,000.00 255,485.00
ESTADO 0.25 2024/07/30
BONOS Y OBLIG DEL
330,000.00 336,570.30
ESTADO 0.35 2023/07/30
BONOS Y OBLIG DEL
340,000.00 343,767.20
ESTADO 0.4 2022/04/30
BONOS Y OBLIG DEL
300,000.00 304,872.00
ESTADO 0.45 2022/10/31
BONOS Y OBLIG DEL
350,000.00 358,697.50
ESTADO 0.5 2030/04/30
BONOS Y OBLIG DEL
340,000.00 352,719.40
ESTADO 0.6 2029/10/31
BONOS Y OBLIG DEL
320,000.00 337,731.20
ESTADO 0.8 2027/07/30
BONOS Y OBLIG DEL
240,000.00 228,252.00
ESTADO 1 2050/10/31
BONOS Y OBLIG DEL
230,000.00 241,539.10
ESTADO 1.2 2040/10/31
BONOS Y OBLIG DEL
400,000.00 436,836.00
ESTADO 1.25 2030/10/31
174/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BONOS Y OBLIG DEL
410,000.00 444,444.10
ESTADO 1.3 2026/10/31
BONOS Y OBLIG DEL
360,000.00 395,874.00
ESTADO 1.4 2028/04/30
BONOS Y OBLIG DEL
320,000.00 352,566.40
ESTADO 1.4 2028/07/30
BONOS Y OBLIG DEL
350,000.00 384,807.50
ESTADO 1.45 2027/10/31
BONOS Y OBLIG DEL
340,000.00 376,907.00
ESTADO 1.45 2029/04/30
BONOS Y OBLIG DEL
320,000.00 352,051.20
ESTADO 1.5 2027/04/30
BONOS Y OBLIG DEL
340,000.00 367,431.20
ESTADO 1.6 2025/04/30
BONOS Y OBLIG DEL
330,000.00 384,681.00
ESTADO 1.85 2035/07/30
BONOS Y OBLIG DEL
340,000.00 378,481.20
ESTADO 1.95 2026/04/30
BONOS Y OBLIG DEL
370,000.00 428,889.20
ESTADO 1.95 2030/07/30
BONOS Y OBLIG DEL
370,000.00 412,328.00
ESTADO 2.15 2025/10/31
BONOS Y OBLIG DEL
310,000.00 378,919.20
ESTADO 2.35 2033/07/30
BONOS Y OBLIG DEL
230,000.00 315,224.20
ESTADO 2.7 2048/10/31
BONOS Y OBLIG DEL
390,000.00 435,037.20
ESTADO 2.75 2024/10/31
BONOS Y OBLIG DEL
280,000.00 393,694.00
ESTADO 2.9 2046/10/31
BONOS Y OBLIG DEL
240,000.00 392,241.60
ESTADO 3.45 2066/07/30
BONOS Y OBLIG DEL
370,000.00 420,146.10
ESTADO 3.8 2024/04/30
BONOS Y OBLIG DEL
340,000.00 520,448.20
ESTADO 4.2 2037/01/31
BONOS Y OBLIG DEL
340,000.00 384,869.80
ESTADO 4.4 2023/10/31
BONOS Y OBLIG DEL
380,000.00 463,957.20
ESTADO 4.65 2025/07/30
BONOS Y OBLIG DEL
340,000.00 580,271.20
ESTADO 4.7 2041/07/30
BONOS Y OBLIG DEL
290,000.00 335,106.60
ESTADO 4.8 2024/01/31
BONOS Y OBLIG DEL
300,000.00 517,905.00
ESTADO 4.9 2040/07/30
BONOS Y OBLIG DEL
300,000.00 416,907.00
ESTADO 5.15 2028/10/31
BONOS Y OBLIG DEL
230,000.00 430,088.50
ESTADO 5.15 2044/10/31
BONOS Y OBLIG DEL
350,000.00 390,131.00
ESTADO 5.4 2023/01/31
BONOS Y OBLIG DEL
360,000.00 575,143.20
ESTADO 5.75 2032/07/30
BONOS Y OBLIG DEL
350,000.00 370,986.00
ESTADO 5.85 2022/01/31
BONOS Y OBLIG DEL
370,000.00 493,017.60
ESTADO 5.9 2026/07/30
BONOS Y OBLIG DEL
410,000.00 601,785.70
ESTADO 6 2029/01/31
175/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BUNDESOBLIGATION 0
340,000.00 342,553.40
2022/04/08
BUNDESOBLIGATION 0
300,000.00 303,351.00
2022/10/07
BUNDESOBLIGATION 0
310,000.00 314,705.80
2023/04/14
BUNDESOBLIGATION 0
290,000.00 295,507.10
2023/10/13
BUNDESOBLIGATION 0
360,000.00 369,100.80
2024/10/18
BUNDESOBLIGATION 0
320,000.00 328,908.80
2025/04/11
BUNDESOBLIGATION 0
390,000.00 401,817.00
2025/10/10
BUNDESOBLIGATION 0
80,000.00 82,561.60
2025/10/10
BUNDESOBLIGATION 0
80,000.00 82,584.00
2026/04/10
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 0 470,000.00 486,069.30
2026/08/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 0 350,000.00 362,687.50
2027/11/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 0 430,000.00 445,647.70
2029/08/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 0 400,000.00 414,140.00
2030/02/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 0
500,000.00 516,940.00
2030/08/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 0 100,000.00 103,812.00
2030/08/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 0 80,000.00 82,569.60
2031/02/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 0 360,000.00 365,464.80
2035/05/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 0 300,000.00 282,870.00
2050/08/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 0.25 490,000.00 515,024.30
2027/02/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 0.25 420,000.00 443,826.60
2028/08/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 0.25
420,000.00 444,217.20
2029/02/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 0.5 430,000.00 450,523.90
2025/02/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 0.5 490,000.00 518,199.50
2026/02/15
176/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 0.5
460,000.00 492,223.00
2027/08/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 0.5 400,000.00 429,248.00
2028/02/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 1 370,000.00 392,200.00
2024/08/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 1 440,000.00 473,198.00
2025/08/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 1.25 410,000.00 529,346.90
2048/08/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 1.5 330,000.00 341,160.60
2022/09/04
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 1.5 320,000.00 334,124.80
2023/02/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 1.5
380,000.00 398,859.40
2023/05/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 1.5 700,000.00 750,372.00
2024/05/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 1.75 430,000.00 444,276.00
2022/07/04
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 1.75 590,000.00 633,842.90
2024/02/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 2 360,000.00 384,429.60
2023/08/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 2.5 460,000.00 720,465.80
2044/07/04
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 2.5 490,000.00 784,396.90
2046/08/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 3.25 310,000.00 524,334.00
2042/07/04
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 4 430,000.00 713,735.50
2037/01/04
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 4.25 310,000.00 556,487.20
2039/07/04
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 4.75 390,000.00 653,542.50
2034/07/04
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 4.75 320,000.00 617,872.00
2040/07/04
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 6.25 180,000.00 289,319.40
2030/01/04
177/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN
220,000.00 221,529.00
0 2022/03/11
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN
250,000.00 252,175.00
0 2022/06/10
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN
250,000.00 252,637.50
0 2022/09/16
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN
230,000.00 232,881.90
0 2022/12/15
BUONI POLIENNALI DEL
250,000.00 251,590.00
TES 0 2024/01/15
BUONI POLIENNALI DEL
160,000.00 161,201.60
TES 0.05 2023/01/15
BUONI POLIENNALI DEL
270,000.00 274,941.00
TES 0.35 2025/02/01
BUONI POLIENNALI DEL
200,000.00 204,598.00
TES 0.5 2026/02/01
BUONI POLIENNALI DEL
770,000.00 788,980.50
TES 0.65 2023/10/15
BUONI POLIENNALI DEL
290,000.00 295,292.50
TES 0.9 2022/08/01
BUONI POLIENNALI DEL
190,000.00 195,318.10
TES 0.9 2031/04/01
BUONI POLIENNALI DEL
520,000.00 533,748.80
TES 0.95 2023/03/15
BUONI POLIENNALI DEL
270,000.00 280,260.00
TES 0.95 2030/08/01
BUONI POLIENNALI DEL
160,000.00 157,609.60
TES 0.95 2037/03/01
BUONI POLIENNALI DEL
220,000.00 224,254.80
TES 1 2022/07/15
BUONI POLIENNALI DEL
610,000.00 649,515.80
TES 1.25 2026/12/01
BUONI POLIENNALI DEL
890,000.00 907,497.40
TES 1.35 2022/04/15
BUONI POLIENNALI DEL
370,000.00 397,864.70
TES 1.35 2030/04/01
BUONI POLIENNALI DEL
270,000.00 277,668.00
TES 1.45 2022/09/15
BUONI POLIENNALI DEL
240,000.00 255,420.00
TES 1.45 2036/03/01
BUONI POLIENNALI DEL
860,000.00 917,456.60
TES 1.5 2025/06/01
BUONI POLIENNALI DEL
590,000.00 637,736.90
TES 1.6 2026/06/01
BUONI POLIENNALI DEL
370,000.00 407,551.30
TES 1.65 2030/12/01
BUONI POLIENNALI DEL
380,000.00 418,463.60
TES 1.65 2032/03/01
BUONI POLIENNALI DEL
180,000.00 186,872.40
TES 1.7 2051/09/01
BUONI POLIENNALI DEL
160,000.00 174,712.00
TES 1.8 2041/03/01
BUONI POLIENNALI DEL
520,000.00 554,314.80
TES 1.85 2024/05/15
BUONI POLIENNALI DEL
580,000.00 635,622.00
TES 2 2025/12/01
BUONI POLIENNALI DEL
420,000.00 469,560.00
TES 2 2028/02/01
BUONI POLIENNALI DEL
600,000.00 670,074.00
TES 2.05 2027/08/01
178/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BUONI POLIENNALI DEL
270,000.00 303,768.90
TES 2.2 2027/06/01
BUONI POLIENNALI DEL
260,000.00 306,425.60
TES 2.25 2036/09/01
BUONI POLIENNALI DEL
300,000.00 357,804.00
TES 2.45 2033/09/01
BUONI POLIENNALI DEL
260,000.00 317,187.00
TES 2.45 2050/09/01
BUONI POLIENNALI DEL
590,000.00 648,427.70
TES 2.5 2024/12/01
BUONI POLIENNALI DEL
270,000.00 343,742.40
TES 2.7 2047/03/01
BUONI POLIENNALI DEL
340,000.00 403,117.60
TES 2.8 2028/12/01
BUONI POLIENNALI DEL
150,000.00 194,664.00
TES 2.8 2067/03/01
BUONI POLIENNALI DEL
250,000.00 322,337.50
TES 2.95 2038/09/01
BUONI POLIENNALI DEL
320,000.00 387,750.40
TES 3 2029/08/01
BUONI POLIENNALI DEL
220,000.00 289,894.00
TES 3.1 2040/03/01
BUONI POLIENNALI DEL
270,000.00 375,324.30
TES 3.25 2046/09/01
BUONI POLIENNALI DEL
240,000.00 315,986.40
TES 3.35 2035/03/01
BUONI POLIENNALI DEL
260,000.00 375,325.60
TES 3.45 2048/03/01
BUONI POLIENNALI DEL
400,000.00 505,916.00
TES 3.5 2030/03/01
BUONI POLIENNALI DEL
310,000.00 352,597.10
TES 3.75 2024/09/01
BUONI POLIENNALI DEL
210,000.00 324,832.20
TES 3.85 2049/09/01
BUONI POLIENNALI DEL
440,000.00 629,314.40
TES 4 2037/02/01
BUONI POLIENNALI DEL
480,000.00 530,812.80
TES 4.5 2023/05/01
BUONI POLIENNALI DEL
370,000.00 422,750.90
TES 4.5 2024/03/01
BUONI POLIENNALI DEL
380,000.00 465,131.40
TES 4.5 2026/03/01
BUONI POLIENNALI DEL
370,000.00 416,046.50
TES 4.75 2023/08/01
BUONI POLIENNALI DEL
380,000.00 503,625.40
TES 4.75 2028/09/01
BUONI POLIENNALI DEL
290,000.00 487,139.10
TES 4.75 2044/09/01
BUONI POLIENNALI DEL
440,000.00 530,332.00
TES 5 2025/03/01
BUONI POLIENNALI DEL
400,000.00 608,604.00
TES 5 2034/08/01
BUONI POLIENNALI DEL
360,000.00 589,676.40
TES 5 2039/08/01
BUONI POLIENNALI DEL
340,000.00 561,955.40
TES 5 2040/09/01
BUONI POLIENNALI DEL
460,000.00 647,956.00
TES 5.25 2029/11/01
BUONI POLIENNALI DEL
300,000.00 326,706.00
TES 5.5 2022/09/01
179/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BUONI POLIENNALI DEL
420,000.00 461,370.00
TES 5.5 2022/11/01
BUONI POLIENNALI DEL
330,000.00 517,651.20
TES 5.75 2033/02/01
BUONI POLIENNALI DEL
480,000.00 734,630.40
TES 6 2031/05/01
BUONI POLIENNALI DEL
430,000.00 607,418.00
TES 6.5 2027/11/01
BUONI POLIENNALI DEL
180,000.00 225,054.00
TES 9 2023/11/01
DEUTSCHLAND REP 4.75
220,000.00 307,285.00
2028/07/04
DEUTSCHLAND REP 5.5
340,000.00 541,419.40
2031/01/04
DEUTSCHLAND REP 5.625
270,000.00 387,180.00
2028/01/04
DEUTSCHLAND REP 6.5
220,000.00 321,294.60
2027/07/04
FINNISH GOVERNMENT 0
80,000.00 80,593.60
2022/04/15
FINNISH GOVERNMENT 0
90,000.00 91,548.90
2023/09/15
FINNISH GOVERNMENT 0
90,000.00 91,304.10
2030/09/15
FINNISH GOVERNMENT
60,000.00 59,787.00
0.125 2036/04/15
FINNISH GOVERNMENT 0.25
50,000.00 49,752.00
2040/09/15
FINNISH GOVERNMENT 0.5
120,000.00 126,339.60
2026/04/15
FINNISH GOVERNMENT 0.5
110,000.00 116,682.50
2027/09/15
FINNISH GOVERNMENT 0.5
100,000.00 106,331.00
2029/09/15
FINNISH GOVERNMENT 0.75
60,000.00 65,401.80
2031/04/15
FINNISH GOVERNMENT
80,000.00 85,305.60
0.875 2025/09/15
FINNISH GOVERNMENT
80,000.00 91,213.60
1.125 2034/04/15
FINNISH GOVERNMENT
60,000.00 75,409.20
1.375 2047/04/15
FINNISH GOVERNMENT 1.5
70,000.00 73,288.60
2023/04/15
FINNISH GOVERNMENT
90,000.00 93,252.60
1.625 2022/09/15
FINNISH GOVERNMENT 2
140,000.00 151,785.20
2024/04/15
FINNISH GOVERNMENT
70,000.00 104,225.80
2.625 2042/07/04
FINNISH GOVERNMENT 2.75
140,000.00 172,445.00
2028/07/04
FINNISH GOVERNMENT 4
90,000.00 108,305.10
2025/07/04
FRANCE (GOVT OF) 0
440,000.00 442,807.20
2022/02/25
FRANCE (GOVT OF) 0
500,000.00 504,020.00
2022/05/25
FRANCE (GOVT OF) 0
140,000.00 141,800.40
2023/02/25
180/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FRANCE (GOVT OF) 0
770,000.00 780,225.60
2023/03/25
FRANCE (GOVT OF) 0
700,000.00 712,922.00
2024/03/25
FRANCE (GOVT OF) 0
710,000.00 725,641.30
2025/03/25
FRANCE (GOVT OF) 0
500,000.00 511,885.00
2026/02/25
FRANCE (GOVT OF) 0
650,000.00 658,911.50
2029/11/25
FRANCE (GOVT OF) 0
520,000.00 523,556.80
2030/11/25
FRANCE (GOVT OF) 0.25
580,000.00 602,631.60
2026/11/25
FRANCE (GOVT OF) 0.5
640,000.00 668,569.60
2025/05/25
FRANCE (GOVT OF) 0.5
660,000.00 693,877.80
2026/05/25
FRANCE (GOVT OF) 0.5
580,000.00 614,028.60
2029/05/25
FRANCE (GOVT OF) 0.5
220,000.00 222,538.80
2040/05/25
FRANCE (GOVT OF) 0.5
110,000.00 91,755.40
2072/05/25
FRANCE (GOVT OF) 0.75
720,000.00 775,267.20
2028/05/25
FRANCE (GOVT OF) 0.75
690,000.00 744,309.90
2028/11/25
FRANCE (GOVT OF) 0.75
370,000.00 371,998.00
2052/05/25
FRANCE (GOVT OF) 1
570,000.00 611,279.40
2025/11/25
FRANCE (GOVT OF) 1
590,000.00 641,743.00
2027/05/25
FRANCE (GOVT OF) 1.25
580,000.00 663,926.00
2034/05/25
FRANCE (GOVT OF) 1.25
610,000.00 701,487.80
2036/05/25
FRANCE (GOVT OF) 1.5
800,000.00 927,296.00
2031/05/25
FRANCE (GOVT OF) 1.5
500,000.00 608,890.00
2050/05/25
FRANCE (GOVT OF) 1.75
940,000.00 990,825.80
2023/05/25
FRANCE (GOVT OF) 1.75
630,000.00 685,471.50
2024/11/25
FRANCE (GOVT OF) 1.75
440,000.00 549,243.20
2039/06/25
FRANCE (GOVT OF) 1.75
210,000.00 280,822.50
2066/05/25
FRANCE (GOVT OF) 2
450,000.00 604,183.50
2048/05/25
FRANCE (GOVT OF) 2.25
580,000.00 608,193.80
2022/10/25
FRANCE (GOVT OF) 2.25
550,000.00 601,403.00
2024/05/25
FRANCE (GOVT OF) 2.5
800,000.00 996,384.00
2030/05/25
FRANCE (GOVT OF) 2.75
790,000.00 956,413.50
2027/10/25
181/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FRANCE (GOVT OF) 3
720,000.00 750,808.80
2022/04/25
FRANCE (GOVT OF) 3.25
410,000.00 663,252.90
2045/05/25
FRANCE (GOVT OF) 3.5
700,000.00 846,265.00
2026/04/25
FRANCE (GOVT OF) 4
420,000.00 687,099.00
2038/10/25
FRANCE (GOVT OF) 4
290,000.00 575,676.10
2055/04/25
FRANCE (GOVT OF) 4
270,000.00 561,435.30
2060/04/25
FRANCE (GOVT OF) 4.25
710,000.00 803,712.90
2023/10/25
FRANCE (GOVT OF) 4.5
610,000.00 1,093,357.90
2041/04/25
FRANCE (GOVT OF) 4.75
460,000.00 757,413.00
2035/04/25
FRANCE (GOVT OF) 5.5
630,000.00 930,062.70
2029/04/25
FRANCE (GOVT OF) 5.75
540,000.00 903,079.80
2032/10/25
FRANCE (GOVT OF) 6
490,000.00 641,909.80
2025/10/25
IRISH TSY 0% 2031 0
80,000.00 79,695.20
2031/10/18
IRISH TSY 0.2% 2030 0.2
130,000.00 133,062.80
2030/10/18
IRISH TSY 0.20% 2027
120,000.00 124,143.60
0.2 2027/05/15
IRISH TSY 0.4% 2035 0.4
80,000.00 82,049.60
2035/05/15
IRISH TSY 0.8% 2022 0.8
110,000.00 111,582.90
2022/03/15
IRISH TSY 1% 2026 1
180,000.00 193,521.60
2026/05/15
IRISH TSY 1.10% 2029
150,000.00 165,780.00
1.1 2029/05/15
IRISH TSY 1.3% 2033 1.3
70,000.00 80,222.10
2033/05/15
IRISH TSY 1.35% 2031
110,000.00 125,466.00
1.35 2031/03/18
IRISH TSY 1.5% 2050 1.5
100,000.00 121,834.00
2050/05/15
IRISH TSY 1.7% 2037 1.7
90,000.00 109,912.50
2037/05/15
IRISH TSY 2% 2045 2
140,000.00 186,540.20
2045/02/18
IRISH TSY 2.4% 2030 2.4
140,000.00 172,526.20
2030/05/15
IRISH TSY 2022 0
80,000.00 80,786.40
2022/10/18
IRISH TSY 2028 0.9
150,000.00 162,763.50
2028/05/15
IRISH TSY 3.4% 2024 3.4
120,000.00 134,661.60
2024/03/18
IRISH TSY 3.9% 2023 3.9
110,000.00 120,300.40
2023/03/20
ITALIAN GOVT 7.25
200,000.00 281,040.00
2026/11/01
182/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NETHERLANDS GOVERNMENT
240,000.00 244,706.40
0 2024/01/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
220,000.00 226,360.20
0 2027/01/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
220,000.00 225,178.80
0 2030/07/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
130,000.00 118,987.70
0 2052/01/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
250,000.00 259,410.00
0.25 2025/07/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
210,000.00 220,136.70
0.25 2029/07/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
260,000.00 274,729.00
0.5 2026/07/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
150,000.00 161,259.00
0.5 2040/01/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
250,000.00 269,727.50
0.75 2027/07/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
230,000.00 249,773.10
0.75 2028/07/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
290,000.00 307,011.40
1.75 2023/07/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
240,000.00 261,828.00
2 2024/07/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
250,000.00 260,192.50
2.25 2022/07/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
210,000.00 276,662.40
2.5 2033/01/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
260,000.00 427,993.80
2.75 2047/01/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
210,000.00 227,791.20
3.75 2023/01/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
260,000.00 455,358.80
3.75 2042/01/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
250,000.00 409,727.50
4 2037/01/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
200,000.00 283,416.00
5.5 2028/01/15
REPUBLIC OF AUSTRIA 0
110,000.00 111,118.70
2022/09/20
REPUBLIC OF AUSTRIA 0
240,000.00 243,580.80
2023/07/15
REPUBLIC OF AUSTRIA 0
170,000.00 172,691.10
2030/02/20
REPUBLIC OF AUSTRIA 0
60,000.00 56,584.80
2040/10/20
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.5
170,000.00 180,099.70
2027/04/20
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.5
180,000.00 191,219.40
2029/02/20
REPUBLIC OF AUSTRIA
220,000.00 235,428.60
0.75 2026/10/20
REPUBLIC OF AUSTRIA
160,000.00 172,651.20
0.75 2028/02/20
REPUBLIC OF AUSTRIA
70,000.00 75,274.50
0.75 2051/03/20
REPUBLIC OF AUSTRIA
40,000.00 40,305.20
0.85 2120/06/30
REPUBLIC OF AUSTRIA 1.2
180,000.00 194,842.80
2025/10/20
183/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
REPUBLIC OF AUSTRIA 1.5
120,000.00 152,283.60
2047/02/20
REPUBLIC OF AUSTRIA 1.5
40,000.00 56,262.00
2086/11/02
REPUBLIC OF AUSTRIA
300,000.00 324,990.00
1.65 2024/10/21
REPUBLIC OF AUSTRIA
190,000.00 202,046.00
1.75 2023/10/20
REPUBLIC OF AUSTRIA 2.1
100,000.00 180,004.00
2117/09/20
REPUBLIC OF AUSTRIA 2.4
140,000.00 183,661.80
2034/05/23
REPUBLIC OF AUSTRIA
110,000.00 180,236.10
3.15 2044/06/20
REPUBLIC OF AUSTRIA 3.4
180,000.00 192,778.20
2022/11/22
REPUBLIC OF AUSTRIA
130,000.00 136,467.50
3.65 2022/04/20
REPUBLIC OF AUSTRIA 3.8
60,000.00 130,789.20
2062/01/26
REPUBLIC OF AUSTRIA
220,000.00 360,580.00
4.15 2037/03/15
REPUBLIC OF AUSTRIA
150,000.00 191,527.50
4.85 2026/03/15
REPUBLIC OF AUSTRIA
150,000.00 214,986.00
6.25 2027/07/15
TREASURY 5.4% 2025 5.4
180,000.00 223,552.80
2025/03/13
ユーロ 小計 96,210,000.00 114,251,637.20
(14,613,926,914)
国債証券 合計 35,164,234,294
(35,164,234,294)
合計 35,164,234,294
(35,164,234,294)
(注)1. 通貨種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)2. 種類別合計額及び合計金額欄は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書で
あります。
(注)3. 外貨建有価証券の内訳
組入債券 有価証券の合計金
通貨 銘柄数
時価比率 額に対する比率
アメリカ・ドル 国債証券 130銘柄 42.55% 42.94%
イギリス・ポンド 国債証券 50銘柄 6.70% 6.76%
イスラエル・シュケル 国債証券 11銘柄 0.46% 0.46%
オーストラリア・ドル 国債証券 27銘柄 2.78% 2.81%
カナダ・ドル 国債証券 33銘柄 1.98% 2.00%
シンガポール・ドル 国債証券 16銘柄 0.43% 0.44%
スウェーデン・クローナ 国債証券 8銘柄 0.34% 0.34%
デンマーク・クローネ 国債証券 7銘柄 0.51% 0.52%
ノルウェー・クローネ 国債証券 8銘柄 0.23% 0.23%
ポーランド・ズロチ 国債証券 13銘柄 0.66% 0.66%
マレーシア・リンギット 国債証券 21銘柄 0.49% 0.49%
メキシコ・ペソ 国債証券 14銘柄 0.80% 0.80%
ユーロ 国債証券 311銘柄 41.18% 41.56%
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
184/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
185/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
186/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2021年2月26日現在)
「DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)」
Ⅰ 資産総額 18,866,659,110円
Ⅱ 負債総額 34,493,834円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 18,832,165,276円
Ⅳ 発行済数量 9,801,101,246口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9214円
(2021年2月26日現在)
「DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)」
Ⅰ 資産総額 40,963,250,862円
Ⅱ 負債総額 43,631,646円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 40,919,619,216円
Ⅳ 発行済数量 17,414,098,741口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.3498円
(2021年2月26日現在)
「DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)」
Ⅰ 資産総額 21,377,474,251円
Ⅱ 負債総額 41,096,204円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 21,336,378,047円
Ⅳ 発行済数量 7,626,029,480口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.7978円
187/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関
が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合で
あって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある
場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無
記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ
の変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者に対する特典
ありません。
(3)譲渡制限
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらな
ければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
(4)受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受
益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするもの
とします。
② 前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有
する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える
振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口
座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該
他の振替機関等の上位機関を含みます)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座
に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機
関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があ
ると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとしま
す。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の
支払い、解約請求の受付け、解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
188/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2021年2月末現在の委託会社の資本金は、100億円です。
委託会社が発行する株式の総数は13万1,560株で、うち発行済株式総数は10万8,448株です。
最近5年間における資本金の増減はありません。
(2)委託会社等の機構
① 会社の意思決定機構
委託会社は最低3名で構成される取締役会により運営されます。取締役は委託会社の株主で
あることを要しません。取締役は株主総会の決議により選任され、その任期は就任後2年以内
の最終の決算期に関する定時株主総会終結のときまでとします。ただし、任期満了前に退任し
た取締役の補欠として選任された取締役の任期は、退任者の残存期間とします。
取締役会は、取締役の中から代表取締役を選任するとともに、取締役社長1名を選任しま
す。また、取締役会は、取締役会長1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干
名を選任することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集し、その議
長を務めます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、その出
席取締役の過半数をもって決議します。
② 投資運用の意思決定機構
ファンドの個々の取引の運用指図は、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づ
き、委託会社のファンドマネジャーが行います。
ファンド毎の運用基本方針、具体的な運用ルールである運用内規および月次運用方針につい
ては、運用部門中心に構成される協議機関において市場動向・ファンダメンタルズ等の投資環
境分析を踏まえ協議され、運用担当部(室)の部(室)長が決定します。
ファンドマネジャーは、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づき、具体的な銘
柄選択を行い、組入有価証券等の売買の指図を行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資
信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運
用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2021年2月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りで
す(ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます)。
純資産総額合計額
ファンド数(本)
種類
(単位:億円)
407 70,129
追加型株式投資信託
0 0
追加型公社債投資信託
134 25,989
単位型株式投資信託
0 0
単位型公社債投資信託
541 96,119
合計
○ 純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますの
で、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。
189/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3【委託会社等の経理状況】
1.財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
(1) 委託会社であるニッセイアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表
は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務
諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内
閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づき作成しております。
中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52
年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条の規定により、中間
財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第25期事業年度(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
また、第26期事業年度に係る中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)の中間財務
諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任監査法人トーマツに
よる中間監査を受けております。
190/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
資産の部
流動資産
18,401,863 28,674,230
現金・預金
8,008,550 6,301,326
有価証券
608,442 546,666
前払費用
4,705,229 4,882,250
未収委託者報酬
1,911,554 2,039,974
未収運用受託報酬
168,445 174,892
未収投資助言報酬
31,744 50,572
その他
33,835,830 42,669,914
流動資産合計
固定資産
有形固定資産
※1 72,641 ※1 98,471
建物附属設備
※1 3,268 ※1 2,180
車両
※1 95,277 ※1 142,866
器具備品
171,187 243,517
有形固定資産合計
無形固定資産
968,052 969,528
ソフトウェア
24,478 216,033
ソフトウェア仮勘定
8,013 8,013
その他
1,000,545 1,193,575
無形固定資産合計
投資その他の資産
36,902,679 33,634,499
投資有価証券
66,222 66,222
関係会社株式
167,886 -
長期前払費用
293,513 303,875
差入保証金
1,066,925 1,292,446
繰延税金資産
87,940 17,821
その他
38,585,168 35,314,867
投資その他の資産合計
39,756,901 36,751,960
固定資産合計
73,592,732 79,421,875
資産合計
191/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
負債の部
流動負債
65,641 45,856
預り金
6,368 5,643
未払収益分配金
1,736,084 1,633,415
未払手数料
702,648 810,981
未払運用委託報酬
723,039 852,782
未払投資助言報酬
461,392 3,591,122
その他未払金
113,233 146,706
未払費用
1,996,248 686,983
未払法人税等
853,083 975,373
賞与引当金
289,152 544,366
その他
6,946,893 9,293,232
流動負債合計
固定負債
1,801,748 1,950,746
退職給付引当金
22,500 22,700
役員退職慰労引当金
1,824,248 1,973,446
固定負債合計
8,771,142 11,266,679
負債合計
純資産の部
株主資本
10,000,000 10,000,000
資本金
資本剰余金
8,281,840 8,281,840
資本準備金
8,281,840 8,281,840
資本剰余金合計
利益剰余金
139,807 139,807
利益準備金
その他利益剰余金
120,000 120,000
配当準備積立金
70,000 70,000
研究開発積立金
350,000 350,000
別途積立金
45,192,421 48,745,315
繰越利益剰余金
45,872,228 49,425,122
利益剰余金合計
64,154,068 67,706,962
株主資本合計
評価・換算差額等
711,399 512,183
その他有価証券評価差額金
△ 43,878 △ 63,949
繰延ヘッジ損益
667,521 448,234
評価・換算差額等合計
64,821,590 68,155,196
純資産合計
73,592,732 79,421,875
負債・純資産合計
192/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
営業収益
26,471,631 27,088,982
委託者報酬
11,784,292 13,165,624
運用受託報酬
610,372 677,248
投資助言報酬
16,907 2,000
その他営業収益
38,883,204 40,933,856
営業収益計
営業費用
11,518,158 11,090,478
支払手数料
23,965 25,032
広告宣伝費
130 -
公告費
5,954,296 6,466,222
調査費
1,695,119 1,866,932
支払運用委託報酬
3,019,717 3,238,306
支払投資助言報酬
106,467 125,262
委託調査費
1,132,991 1,235,721
調査費
229,936 249,653
委託計算費
812,655 929,200
営業雑経費
49,932 47,749
通信費
190,576 189,820
印刷費
34,445 38,958
協会費
537,701 652,672
その他営業雑経費
18,539,142 18,760,587
営業費用計
一般管理費
137,828 142,108
役員報酬
3,685,286 3,934,995
給料・手当
851,086 974,031
賞与引当金繰入額
279,376 285,503
賞与
710,135 762,163
福利厚生費
311,969 307,637
退職給付費用
8,350 7,000
役員退職慰労引当金繰入額
150 30
役員退職慰労金
151,765 172,763
その他人件費
673,220 682,105
不動産賃借料
30,378 31,283
その他不動産経費
29,832 28,014
交際費
209,373 170,993
旅費交通費
405,606 442,697
固定資産減価償却費
325,740 341,195
租税公課
261,111 291,579
業務委託費
332,440 354,221
器具備品費
52,393 46,549
保険料
189,822 225,408
諸経費
8,645,865 9,200,283
一般管理費計
11,698,196 12,972,984
営業利益
営業外収益
573 1,176
受取利息
24,008 12,651
有価証券利息
124,674 200,028
受取配当金
193/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
35,286 14,042
金融派生商品収益
22,977 -
為替差益
14,395 13,606
その他営業外収益
221,915 241,504
営業外収益計
営業外費用
- 27,288
為替差損
20,127 9,593
金融派生商品費用
17,501 5,453
控除対象外消費税
1,080 8,493
その他営業外費用
38,709 50,829
営業外費用計
11,881,403 13,163,659
経常利益
特別利益
655,395 4,459
投資有価証券売却益
46,876 1,744
投資有価証券償還益
702,272 6,204
特別利益計
特別損失
81,265 72,045
投資有価証券売却損
68,047 4,115
投資有価証券償還損
※1 1,089 ※1 8,422
固定資産除却損
※2 511 ※2 4,351
事故損失賠償金
150,913 88,934
特別損失計
12,432,761 13,080,929
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税 3,862,523 4,134,957
43,320 △ 106,970
法人税等調整額
3,905,844 4,027,986
法人税等合計
8,526,917 9,052,942
当期純利益
194/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本
合計
資本準備金 資本剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余
合計
金合計
配当準備 研究開発 別途積立金 繰越利益
積立金 積立金 剰余金
当期首残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 41,733,107 42,412,914 60,694,754
当期変動額
剰余金の配当
- - - - - - - △5,067,603 △5,067,603 △5,067,603
当期純利益
- - - - - - - 8,526,917 8,526,917 8,526,917
株主資本以外の項
- - - - - - - - - -
目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計
- - - - - - - 3,459,314 3,459,314 3,459,314
当期末残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 45,192,421 45,872,228 64,154,068
評価・換算差額等 純資産
合計
繰延ヘッジ
その他有価 評価・換算
証券評価差 差額等合計
損益
額金
当期首残高 779,438 4,637 784,076 61,478,830
当期変動額
剰余金の配当 - - - △5,067,603
当期純利益 - - - 8,526,917
株主資本以外の項
目の当期変動額
△68,039 △48,515 △116,554 △116,554
(純額)
当期変動額合計 △68,039 △48,515 △116,554 3,342,759
当期末残高 711,399 △43,878 667,521 64,821,590
195/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本
合計
資本準備金 資本剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余
合計 金合計
配当準備 研究開発 別途積立金 繰越利益
積立金 積立金 剰余金
当期首残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 45,192,421 45,872,228 64,154,068
当期変動額
剰余金の配当
- - - - - - - △5,500,048 △5,500,048 △5,500,048
当期純利益
- - - - - - - 9,052,942 9,052,942 9,052,942
株主資本以外の項
- - - - - - - - - -
目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計
- - - - - - - 3,552,893 3,552,893 3,552,893
当期末残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 48,745,315 49,425,122 67,706,962
評価・換算差額等 純資産
合計
繰延ヘッジ
その他有価 評価・換算
証券評価差 差額等合計
損益
額金
当期首残高 711,399 △43,878 667,521 64,821,590
当期変動額
剰余金の配当 - - - △5,500,048
当期純利益 - - - 9,052,942
株主資本以外の項
△199,216 △20,071 △219,287 △219,287
目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 △199,216 △20,071 △219,287 3,333,606
当期末残高 512,183 △63,949 448,234 68,155,196
196/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
注記事項
(重要な会計方針)
当事業年度
(自 2019年4月1日
項目
至 2020年3月31日)
1.有価証券の評価基準及び ① 満期保有目的の債券
評価方法 償却原価法(定額法)によっております。
② その他有価証券
時価のあるもの
…決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資
産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
定)によっております。
時価のないもの
…移動平均法に基づく原価法によっております。
③ 関係会社株式
移動平均法に基づく原価法によっております。
2.デリバティブ取引等の評 デリバティブ取引の評価は時価法によっております。
価基準及び評価方法
3.固定資産の減価償却の方 ① 有形固定資産
法 定率法(ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備
については定額法)によっております。なお、主な耐用年数
は、建物附属設備3~18年、車両6年、器具備品2~20年であ
ります。
② 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェア
については社内における利用可能期間(5年)に基づく定額
法によっております。
4.引当金の計上基準 ① 賞与引当金
従業員への賞与の支給に充てるため、当期末在籍者に対す
る支給見込額のうち当期負担額を計上しております。
② 退職給付引当金
従業員への退職給付に備えるため、当事業年度末における
退職給付債務の見込額に基づき計上しております。年俸制
適用者の退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を
当該事業年度末までの期間に帰属させる方法については、
給付算定式基準によっております。数理計算上の差異は、
各事業年度の発生時における年俸制適用者の平均残存勤務
期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した
額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しておりま
す。
年俸制非適用者は、退職給付引当金及び退職給付費用の計算
に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務と
する方法を用いた簡便法を適用しております。なお、受入出
向者については、退職給付負担金を出向元に支払っているた
め、退職給付引当金は計上しておりません。
③ 役員退職慰労引当金
役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期
末要支給額を計上しております。
5.外貨建の資産及び負債の 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に
本邦通貨への換算基準 換算し、換算差額は損益として処理しております。
197/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
6.ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通り
であります。
ヘッジ手段・・・為替予約、株価指数先物
ヘッジ対象・・・自己資金を投資している投資有価証券
③ヘッジ方針
ヘッジ指定については、ヘッジ取引日、ヘッジ対象とリスク
の種類、ヘッジ手段、ヘッジ割合、ヘッジを意図する期間
を、原則として個々取引毎に行います。
④ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジの有効性の判定については、リスク管理方針に基づ
き、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率
分析によっております。
7.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており
ます。
8. 連結納税 日本生命保険相互会社を連結納税親会社とする連結納税制度
を適用しており、当制度を前提とした会計処理を行っておりま
す。「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効
果会計の適用に関する取扱い」(2020年3月31日 企業会計基準
委員会 実務対応報告第39号)に基づき、繰延税金資産及び繰
延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいて計上
しております。
(会計上の見積りの変更)
(退職給付債務の計算方法に係る見積りの変更)
年俸制適用者について、退職給付債務の計算方法を簡便法から原則法へ変更しております。この変更
は、従業員数が増加したことに伴い、退職給付債務の金額の算定の精度を高め、退職給付費用の期間損
益計算を適正化するために行ったものであります。
この変更に伴い、当事業年度末における退職給付引当金が54,100千円減少し、同額を一般管理費の退
職給付費用より減額しております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
(1) 概要
本会計基準により、顧客と約束する財又はサービスを提供する履行義務の実質的な実施主体につい
ての評価を行ったうえで、約束した財又はサービスが顧客に移転された時点で、当該財又はサービ
スと交換に権利を得ると見込む対価を反映した金額で、収益を認識することが求められます。
(2) 適用予定日
2021年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時点において、評価中であります。
198/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業
会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企
業会計基準委員会)
(1) 概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてはほぼ同
じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国
会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic820「公正価値測定」)を定めてい
る状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示
に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観
点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまでわが国で行わ
れてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対す
るその他の取扱いを定めることとされております。
(2) 適用年月日
2021年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時点において、評価中であります。
199/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
建物附属設備 325.809千円 310,385千円
車両 3,460 4,549
器具備品 474,339 394,258
計 803,609 709,193
(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
建物付属設備 -千円 4,181千円
器具備品 623 4,240
ソフトウェア 465 -
計 1,089 8,422
※2.事故損失賠償金は、当社の事務処理誤り等により受託資産に生じた損失を当社が賠償したもの
であります。
200/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
(千株) (千株) (千株) (千株)
発行済株式
普通株式 108 - - 108
合計 108 - - 108
2. 配当に関する事項
①配当金支払額
2018年6月22日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当金の総額 5,000,103千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 46,106円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月22日
2019年3月19日開催の臨時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当財産の種類 投資有価証券
配当財産の帳簿価額 67,500千円
譲渡株数 1,350株
1株当たり配当額 -
当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
(千株) (千株) (千株) (千株)
発行済株式
普通株式 108 - - 108
合計 108 - - 108
2. 配当に関する事項
①配当金支払額
2019年6月28日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当金の総額 5,500,048千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 50,716円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年6月29日開催の定時株主総会において、次のとおり決議することを予定しております。
株式の種類 普通株式
配当金の総額 5,500,048千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 50,716円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月29日
201/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
当社は、自己勘定の資金運用にあたっては、資金運用規則に沿って、慎重な資金管理、資本金の保
全、投機の回避に十分に留意しております。また、資金の管理にあたっては、投資信託委託会社とし
ての業務により当社が受け入れる投資信託財産に属する金銭等との混同を来たさないよう、分離して
行っております。
投資有価証券は主として利付国債と自社設定投資信託であります。これらは金利の変動リスク及び
市場価格の変動リスクに晒されております。自己資金運用に係るリスク管理等については、資金運用
規則のほか資金運用リスク管理規程に従い、適切なリスク管理を図っております。
上記の自社設定投資信託の一部につきましてはデリバティブを用いてヘッジを行っております。デ
リバティブを用いたヘッジ取引につきましては、外貨建て資産の為替変動リスクを回避する目的で為
替予約、外国株式の価格変動リスクを回避する目的で株価指数先物を使ってヘッジ会計を適用してお
ります。ヘッジ会計の適用にあたっては、資金運用規則のほか資金運用リスク管理規程等に基づき、
ヘッジ対象のリスクの種類及び選択したヘッジ手段を明確にし、また事前の有効性の確認、事後の有
効性の検証を行う等、社内体制を整備して運用しております。ヘッジの有効性判定については資金運
用リスク管理規程に基づき、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率分析によってお
ります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握
することが極めて困難と認められるものは、含まれておりません((注2)を参照下さい)。
前事業年度(2019年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表
時価 差額
計上額
18,401,863 18,401,863 -
①現金・預金
②有価証券
2,199,830 2,205,940 6,109
満期保有目的の債券
5,808,720 5,808,720 -
その他有価証券
③投資有価証券
17,649,504 17,681,300 31,795
満期保有目的の債券
19,253,174 19,253,174 -
その他有価証券
④デリバティブ取引(※)
ヘッジ会計が適用され
△47,244 △47,244 -
ているもの
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
なる項目については△で示しております。
202/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(2020年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表
時価 差額
計上額
28,674,230 28,674,230 -
①現金・預金
②有価証券
6,301,326 6,307,330 6,003
満期保有目的の債券
③投資有価証券
11,547,229 11,546,970 △259
満期保有目的の債券
22,087,270 22,087,270 -
その他有価証券
④デリバティブ取引(※)
ヘッジ会計が適用され
10,218 10,218 -
ているもの
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
なる項目については△で示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
①現金・預金
預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
②有価証券
決算日の市場価格等によっております。
③投資有価証券
決算日の市場価格等によっております。
④デリバティブ
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
区分 前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
関係会社株式 66,222 66,222
関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等ができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
203/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2019年3月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円)
(千円) (千円)
18,401,863 - - -
①現金・預金
②有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
2,200,000 17,650,000 - -
国債・地方債等
その他有価証券のうち満期があるもの
その他(注) 7,033,352 15,714,537 2,156,988 138,951
27,635,215 33,364,537 2,156,988 138,951
合計
(注)投資信託受益証券、国債であります。
当事業年度(2020年3月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円)
(千円) (千円)
28,674,230 - - -
①現金・預金
②有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
6,300,000 11,550,000 - -
国債・地方債等
その他有価証券のうち満期があるもの
その他(注) 6,148,442 12,928,752 2,006,497 -
41,122,673 24,478,752 2,006,497 -
合計
(注)投資信託受益証券、国債であります。
204/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(有価証券関係)
1.満期保有目的の債券
前事業年度(2019年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
種類
(千円) (千円) (千円)
18,749,335 18,787,460 38,124
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
- - -
(2)社債
表計上額を超え
- - -
(3)その他
るもの
18,749,335 18,787,460 38,124
小計
1,100,000 1,099,780 △220
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
- - -
(2)社債
表計上額を超え
- - -
(3)その他
ないもの
1,100,000 1,099,780 △220
小計
19,849,335 19,887,240 37,904
合計
当事業年度(2020年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
種類
(千円) (千円) (千円)
11,798,934 11,806,740 7,805
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
- - -
(2)社債
表計上額を超え
- - -
(3)その他
るもの
11,798,934 11,806,740 7,805
小計
6,049,621 6,047,560 △2,061
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
- - -
(2)社債
表計上額を超え
- - -
(3)その他
ないもの
6,049,621 6,047,560 △2,061
小計
17,848,556 17,854,300 5,743
合計
205/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.その他有価証券
前事業年度(2019年3月31日)
取得原価または
貸借対照表計上額 差額
償却原価
種類
(千円) (千円)
(千円)
- - -
(1)株式
5,808,720 5,801,046 7,673
(2)債券
① 国債・地方債等 5,808,720 5,801,046 7,673
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 - - -
たは償却原価を
超えるもの
③ その他 - - -
(3)その他(注1) 13,421,370 12,553,359 868,010
19,230,090 18,354,406 875,684
小計
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
① 国債・地方債等 - - -
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 - - -
たは償却原価を
超えないもの
③ その他 - - -
(3)その他(注1) 5,831,804 5,981,670 △149,865
5,831,804 5,981,670 △149,865
小計
25,061,894 24,336,076 725,818
合計
206/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(2020年3月31日)
取得原価または
貸借対照表計上額 差額
償却原価
種類
(千円) (千円)
(千円)
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
① 国債・地方債等
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 - - -
たは償却原価を
超えるもの
③ その他 - - -
(3)その他(注1) 14,350,630 13,532,359 818,270
14,350,630 13,532,359 818,270
小計
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
① 国債・地方債等 - - -
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 - - -
たは償却原価を
超えないもの
③ その他 - - -
(3)その他(注1) 7,736,640 8,140,850 △404,209
7,736,640 8,140,850 △404,209
小計
22,087,270 21,673,209 414,060
合計
(注1)投資信託受益証券等であります。
(注2)関係会社株式(前事業年度の貸借対照表計上額は66,222千円、当事業年度の貸借対照表計上額
は66,222千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等ができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
207/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3.売却したその他有価証券
前事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
売却額(千円) 売却益の合計(千円) 売却損の合計(千円)
種類
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
2,232,532 655,395 81,265
(3)その他
2,232,532 655,395 81,265
合計
当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)
売却額(千円) 売却益の合計(千円) 売却損の合計(千円)
種類
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
1,650,233 4,459 72,045
(3)その他
1,650,233 4,459 72,045
合計
208/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前事業年度(2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(2020年3月31日)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前事業年度(2019年3月31日)
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
(千円) (千円)
の方法 取引の種類等 対象
(千円)
原則的 為替予約取引 投資
処理方法 米ドル売建 有価証券
1,909,028 - △47,244
1,909,028 - △47,244
合計
(注1)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
当事業年度(2020年3月31日)
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
(千円) (千円)
の方法 取引の種類等 対象
(千円)
原則的 為替予約取引 投資
処理方法 米ドル売建 有価証券
1,860,993 - 10,218
1,860,993 - 10,218
合計
(注1)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
(注2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務
となる項目については△で示しております。
209/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度である退職一時金制度と確定拠出型年金制度を採用しております。退職
一時金制度については、年俸制総合職及び一般職を制度対象としております。受入出向者について
は、退職給付負担金を支払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれておりま
す。
なお、当社が有する退職一時金制度は、従来まで簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を
計算しておりましたが、対象従業員が300人を超えたため、当事業年度末より原則法に変更しており
ます。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表(簡便法を適用した制度を除く)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
退職給付債務の期首残高 - 千円 - 千円
簡便法から原則法への変更に伴う振替額 - 1,887,492
簡便法から原則法への変更に伴う減少額 - △54,100
退職給付債務の期末残高 - 1,833,391
(2)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
退職給付引当金の期首残高 1,682,532 千円 1,801,748 千円
退職給付費用 229,805 274,595
退職給付の支払額 △110,589 △71,495
簡便法から原則法への変更に伴う振替額 - △1,887,492
退職給付引当金の期末残高 1,801,748 117,355
(3)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務 1,801,748 千円 1,950,746 千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,801,748 1,950,746
退職給付引当金 1,801,748 1,950,746
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,801,748 1,950,746
210/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(4)退職給付費用
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
簡便法で計算した退職給付費用 229,805 千円 274,595 千円
簡便法から原則法への変更に伴う減少額 - △54,100
確定給付制度に係る退職給付費用 229,805 220,494
(5)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表しております。)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
割引率 - % 0.32 %
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度において58,788千円、当事業年度において62,535
千円であり、退職給付費用に計上しております。
211/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
繰延税金資産
261,214 298,659 千円
賞与引当金 千円
119,420 130,502
未払事業税
551,695 597,318
退職給付引当金
6,126 4,337
税務上の繰延資産償却超過額
6,889 6,950
役員退職慰労引当金
88,160 254,174
投資有価証券評価差額
62,896 82,112
その他
小計 1,096,402 1,374,055
△9 △19
評価性引当額
1,096,393 1,374,036
繰延税金資産合計
繰延税金負債
特別分配金否認 5,022 3,682
投資有価証券評価差額 24,444 77,906
繰延税金負債合計
29,467 81,589
繰延税金資産(△は負債)の純額
1,066,925 1,292,446
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
212/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
前事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
1.サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
ごとの営業収益の記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超える
ため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を
省略しております。
当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)
1.サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
ごとの営業収益の記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超える
ため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を
省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
213/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者との取引)
1 関連当事者との取引
財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
前事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
関連当事者
資本金又 期末
議決権等 との関係
取引金額
会社等 取引の
は出資金 残高
種類 所在地 事業の内容 の被所有 科目
の名称 内容
役員の 事業上 (千円)
割合
(百万円) (千円)
兼任等 の関係
運用受託報 未収運用
3,299,726 762,239
酬の受取 受託報酬
(被所有)
日本生命 大阪府 兼任有
営業
直接
親会社 保険相互 大阪市 生命保険業 出向有
100,000
取引
会社 中央区 転籍有
100.00%
投資助言報 未収投資
130,542 11,530
酬の受取 助言報酬
当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)
関連当事者
資本金又 期末
議決権等 との関係
取引金額
会社等 取引の
は出資金 残高
種類 所在地 事業の内容 の被所有 科目
の名称 内容
(千円)
役員の 事業上
割合
(百万円) (千円)
兼任等 の関係
運用受託報 未収運用
3,360,908 802,463
酬の受取 受託報酬
(被所有)
日本生命 大阪府 兼任有
営業
投資助言報 未収投資
直接
親会社 保険相互 大阪市 生命保険業 出向有
100,000
130,557 11,984
取引
酬の受取 助言報酬
会社 中央区 転籍有
100.00%
その他
連結納税
3,123,434 3,123,434
未払金
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれ
ております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
取引条件は第三者との取引価格を参考に、協議の上決定しております。
2 親会社に関する注記
親会社情報
日本生命保険相互会社(非上場)
214/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
1株当たり純資産額 597,720円47銭 628,459円68銭
1株当たり当期純利益金額 78,626円78銭 83,477円26銭
(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
おりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
当期純利益 8,526,917千円 9,052,942千円
- -
普通株主に帰属しない金額
普通株式に係る当期純利益 8,526,917千円 9,052,942千円
期中平均株式数 108千株 108千株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
215/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
第26期中間会計期間末
(2020年9月30日現在)
資産の部
流動資産
25,867,054
現金・預金
2,200,310
有価証券
490,156
前払費用
5,083,348
未収委託者報酬
2,860,357
未収運用受託報酬
205,730
未収投資助言報酬
5,627
その他
36,712,587
流動資産合計
固定資産
※1 217,645
有形固定資産
1,388,913
無形固定資産
投資その他の資産
37,195,151
投資有価証券
66,222
関係会社株式
2,470
長期前払費用
300,007
差入保証金
850,500
繰延税金資産
17,695
その他
38,432,046
投資その他の資産合計
40,038,605
固定資産合計
76,751,192
資産合計
216/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
負債の部
流動負債
48,531
預り金
4,837
未払収益分配金
1,745,443
未払手数料
663,984
未払運用委託報酬
805,922
未払投資助言報酬
1,824,956
その他未払金
174,548
未払費用
521,943
未払法人税等
47,773
前受投資助言報酬
552,768
賞与引当金
355,688
※2
その他
6,746,397
流動負債合計
固定負債
2,061,987
退職給付引当金
26,275
役員退職慰労引当金
2,088,262
固定負債合計
8,834,660
負債合計
純資産の部
株主資本
10,000,000
資本金
資本剰余金
8,281,840
資本準備金
8,281,840
資本剰余金合計
利益剰余金
139,807
利益準備金
その他利益剰余金
120,000
配当準備積立金
70,000
研究開発積立金
350,000
別途積立金
47,777,753
繰越利益剰余金
48,457,560
利益剰余金合計
66,739,400
株主資本合計
評価・換算差額等
1,230,312
その他有価証券評価差額金
△ 53,180
繰延ヘッジ損益
1,177,132
評価・換算差額等合計
67,916,532
純資産合計
76,751,192
負債・純資産合計
217/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)中間損益計算書
(単位:千円)
第26期中間会計期間
(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
営業収益
13,048,440
委託者報酬
6,476,531
運用受託報酬
425,029
投資助言報酬
19,950,002
営業収益計
営業費用 8,911,467
4,550,470
※1
一般管理費
6,488,064
営業利益
82,144
※2
営業外収益
35,367
※3
営業外費用
6,534,841
経常利益
929
※4
特別利益
51,744
※5
特別損失
税引前中間純利益 6,484,025
1,823,853
法人税、住民税及び事業税
127,685
法人税等調整額
1,951,539
法人税等合計
4,532,486
中間純利益
218/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)中間株主資本等変動計算書
第26期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金
株主資本
合計
その他利益剰余金
資本準備 資本剰余金 利益準備 利益剰余金
金 合計 金 合計
配当準備 研究開発 別途積立金 繰越利益
積立金 積立金 剰余金
当期首残高 10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 48,745,315 49,425,122 67,706,962
当中間期変動額
剰余金の配当 - - - - - - - △5,500,048 △5,500,048 △5,500,048
中間純利益 - - - - - - - 4,532,486 4,532,486 4,532,486
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
- - - - - - - - - -
(純額)
当中間期変動額合計 - - - - - - - △967,562 △967,562 △967,562
当中間期末残高 10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 47,777,753 48,457,560 66,739,400
純資産
評価・換算差額等
合計
その他有価 繰延ヘッ 評価・換算
証券評価差 ジ損益 差額等合計
額金
△ 63,949
当期首残高 512,183 448,234 68,155,196
当中間期変動額
△ 5,500,048
剰余金の配当
- - -
中間純利益 4,532,486
- - -
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
718,129 10,768 728,898 728,898
(純額)
△ 238,663
当中間期変動額合計 718,129 10,768 728,898
△ 53,180
当中間期末残高 1,230,312 1,177,132 67,916,532
219/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
注記事項
(重要な会計方針)
第26期中間会計期間
(自 2020年4月1日
項目
至 2020年9月30日)
1.有価証券の評価基準及び ①満期保有目的の債券
評価方法 償却原価法(定額法)によっております。
②その他有価証券
時価のあるもの
…中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額
は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法
により算定)によっております。
時価のないもの
…移動平均法に基づく原価法によっております。
③関係会社株式
移動平均法に基づく原価法によっております。
2.デリバティブ取引等の評 デリバティブ取引の評価は時価法によっております。
価基準及び評価方法
3.固定資産の減価償却の方 ①有形固定資産
法 定率法(ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設
備については定額法)によっております。なお、主な耐用
年数は、建物附属設備3~18年、車両6年、器具備品2~20年
であります。
②無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェア
については社内における利用可能期間(5年)に基づく定額
法によっております。
4.引当金の計上基準 ①賞与引当金
従業員への賞与の支給に充てるため、当中間会計期間末在
籍者に対する支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を
計上しております。
②退職給付引当金
従業員への退職給付に備えるため、当事業年度末における
退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間末におい
て発生していると認められる額を計上しております。年俸
制適用者の退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額
を当該事業年度末までの期間に帰属させる方法について
は、給付算定式基準によっております。数理計算上の差異
は、各事業年度の発生時における年俸制適用者の平均残存
勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分
した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理してお
ります。
年俸制非適用者は、退職給付引当金及び退職給付費用の計
算に、退職給付に係る中間期末自己都合要支給額を退職給
付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。な
お、受入出向者については、退職給付負担金を出向元に支
払っているため、退職給付引当金は計上しておりません。
③役員退職慰労引当金
役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当
中間会計期間末要支給額を計上しております。
220/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
5.外貨建の資産及び負債の 外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場に
本邦通貨への換算基準 より円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6.ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通り
であります。
ヘッジ手段・・・為替予約、株価指数先物
ヘッジ対象・・・自己資金を投資している投資有価証券
③ヘッジ方針
ヘッジ指定については、ヘッジ取引日、ヘッジ対象とリスク
の種類、ヘッジ手段、ヘッジ割合、ヘッジを意図する期間
を、原則として個々取引毎に行います。
④ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジの有効性の判定については、リスク管理方針に基づ
き、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率
分析によっております。
7.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており
ます。
8.連結納税制度 日本生命保険相互会社を連結納税親会社として、連結納税制
度を適用しており、当制度を前提とした会計処理を行っており
ます。「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税
効果会計の適用に関する取扱い」(2020年3月31日 企業会計基
準委員会 実務対応報告第39号)に基づき、繰延税金資産及び
繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいて計
上しております。
(中間貸借対照表関係)
第26期中間会計期間末
(2020年9月30日現在)
※1.有形固定資産の減価償却累計額 740,836千円
※2.消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示して
おります。
221/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(中間損益計算書関係)
第26期中間会計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
※1.減価償却の実施額
有形固定資産 31,642千円
無形固定資産 189,242千円
※2.営業外収益のうち主要なもの
受取配当金 52,744千円
金融派生商品収益 22,756千円
※3.営業外費用のうち主要なもの
為替差損 18,910千円
金融派生商品損失 14,197千円
※4.特別利益のうち主要なもの
投資有価証券売却益 702千円
※5.特別損失のうち主要なもの
投資有価証券売却損 39,656千円
事故損失賠償金 12,088千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第26期中間会計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
株式数(千株) 株式数(千株) 株式数(千株) 株式数(千株)
発行済株式
108 - - 108
普通株式
108 - - 108
合計
2.配当に関する事項
配当金支払額
1株当たり
配当金の総額
配当額
(決議)
株式の種類 基準日 効力発生日
(千円)
(円)
2020年6月29日
2020年3月31日 2020年6月29日
普通株式 5,500,048 50,716
定時株主総会
222/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
第26期中間会計期間末(2020年9月30日現在)
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含まれておりません((注2)
を参照ください)。
(単位:千円)
中間貸借対照表
時価 差額
計上額
25,867,054 25,867,054 -
①現金・預金
②有価証券
2,200,310 2,201,100 789
満期保有目的の債券
- - -
その他有価証券
③投資有価証券
12,067,677 12,071,606 3,928
満期保有目的の債券
25,127,473 25,127,473 -
その他有価証券
④デリバティブ取引
(※)
ヘッジ会計が適用され
- - -
ていないもの
ヘッジ会計が適用され
△7,126 △7,126 -
ているもの
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の
債務となる項目については△で示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
①現金・預金
短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって
おります。
②有価証券
中間会計期間末日の市場価格等によっております。
③投資有価証券
中間会計期間末日の市場価格等によっております。
④デリバティブ
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
関係会社株式(中間貸借対照表計上額66,222千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッ
シュ・フローを見積もること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるた
め、記載しておりません。
223/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(有価証券関係)
第26期中間会計期間末(2020年9月30日現在)
1.満期保有目的の債券
中間貸借対照表
時価 差額
計上額
種類
(千円) (千円)
(千円)
11,448,319 11,453,125 4,805
(1)国債・地方債等
- - -
時価が中間貸借 (2)社債
対照表計上額を
- - -
(3)その他
超えるもの
11,448,319 11,453,125 4,805
小計
2,819,668 2,819,581 △87
(1)国債・地方債等
- - -
時価が中間貸借 (2)社債
対照表計上額を
- - -
(3)その他
超えないもの
2,819,668 2,819,581 △87
小計
14,267,988 14,272,706 4,717
合計
2.その他有価証券
取得原価または 中間貸借対照表
差額
償却原価 計上額
種類
(千円)
(千円) (千円)
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
- - -
①国債・地方債等
中間貸借対照表
計上額が取得原
- - -
②社債
価または償却原
価を超えるもの
- - -
③その他
(3)その他(注) 15,190,859 16,809,083 1,618,223
15,190,859 16,809,083 1,618,223
小計
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
- - -
中間貸借対照表 ①国債・地方債等
計上額が取得原
- - -
価または償却原 ②社債
価を超えないも
- - -
の ③その他
(3)その他(注) 8,503,340 8,318,390 △184,949
8,503,340 8,318,390 △184,949
小計
23,694,199 25,127,473 1,433,273
合計
(注)投資信託受益証券等であります。
224/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第26期中間会計期間末(2020年9月30日現在)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
第26期中間会計期間末(2020年9月30日現在)
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
(千円) (千円)
の方法 取引の種類等 対象
(千円)
原則的 為替予約取引
1,364,820 - △7,126
投資有価証券
処理方法 米ドル売建
1,364,820 - △7,126
合計
(注1)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第26期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第26期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1.サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
ごとの営業収益の記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超
えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
第26期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
第26期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
第26期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
225/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報)
第26期中間会計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
1株当たり純資産額 626,258円96銭
1株当たり中間純利益金額 41,794円10銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
おりません。
2.1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
中間純利益金額 4,532,486千円
-
普通株主に帰属しない金額
普通株式に係る中間純利益金額 4,532,486千円
期中平均株式数
108千株
(重要な後発事象)
第26期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
226/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲
げる行為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させる
おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます)。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引
業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。
以下④⑤において同じ)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有しているこ
とその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要
件に該当する者をいいます。以下同じ)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取
引を行うこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
のあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
① 定款の変更等
該当事項はありません。
② 訴訟その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
227/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
a.名称
三菱UFJ信託銀行株式会社
b.資本金の額
2020年3月末現在、324,279百万円
c.事業の内容
銀行法に基づき監督官庁の免許を受けて銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営
等に関する法律(兼営法)に基づき監督官庁の認可を受けて信託業務を営んでいます。
(参考)再信託受託会社の概況
a.名称
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
b.資本金の額
2020年3月末現在、10,000百万円
c.事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき
信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
(資本金の額:2020年3月末現在)
b.資本金の額
a.名称 c.事業の内容
(単位:百万円)
7,196
auカブコム証券株式会社
48,323
株式会社SBI証券
7,495
楽天証券株式会社
金融商品取引法に定める第一種金融
6,000
東海東京証券株式会社
商品取引業を営んでいます。
SMBC日興証券株式会社 10,000
12,200
マネックス証券株式会社
11,945
松井証券株式会社
145,069
株式会社千葉銀行
銀行法に基づき監督官庁の免許を受
け、銀行業を営んでいます。
52,243
株式会社八十二銀行
保険業法に基づき監督官庁の免許を
1,400,000
日本生命保険相互会社
受け、生命保険業を営んでいます。
228/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)投資助言会社(参考情報)
a.名称
株式会社ニッセイ基礎研究所
b.資本金の額
2020年3月末現在、450百万円
c.事業の内容
「有価証券に係る投資顧問業の規制に関する法律」に基づき監督官庁の登録を受け、投資顧
問業を営むとともに、内外の経済、産業動向や金融・投資手法等に関する調査研究の受託、コ
ンサルティング業等を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等
を行います。
(2)販売会社
証券投資信託の募集の取扱いおよび販売を行い、一部解約に関する事務、一部解約金・収益
分配金・償還金の支払いに関する事務等を代行します。
(3)投資助言会社(参考情報)
委託会社に対し、「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」および「ニッセイ国内
債券インデックスマザーファンド」の運用に関する投資助言を行います。
3【資本関係】
(1)日本生命保険相互会社(販売会社)は、委託会社の株式を108,448株(持株比率100%)保有
しています。
(2)委託会社は、株式会社ニッセイ基礎研究所(投資助言会社)の株式を1,350株(持株比率
15.0%)保有しています(参考情報)。
○ 委託会社が所有する関係法人の株式または関係法人が所有する委託会社の株式のうち、持株比率
が5%以上のものを記しています。
229/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第3【参考情報】
下記の書類が関東財務局長に提出されています。
2020年5月21日 有価証券報告書
有価証券届出書
2020年11月20日 半期報告書
有価証券届出書
230/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2020年5月29日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
樋 口 誠 之 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
牧 野 あ や 子 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているニッセイアセットマネジメント株式会社の2019年4月1日から2020
年3月31日までの第25期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ニッセイアセットマネジメント株式会社の2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了
する事業年度の経営成績を全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
231/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(ニッセイア
セットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
232/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2021年3月29日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
百 瀬 和 政 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
経理状況」に掲げられているDCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)の2020年2月22
日から2021年2月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、
注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)の2021年2月22日現在の信託財産の状態
及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
233/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(ニッセイア
セットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
234/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2021年3月29日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
百 瀬 和 政 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
経理状況」に掲げられているDCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)の2020年2月22日か
ら2021年2月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記
表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)の2021年2月22日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
235/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(ニッセイア
セットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
236/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2021年3月29日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
百 瀬 和 政 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
経理状況」に掲げられているDCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)の2020年2月22
日から2021年2月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、
注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)の2021年2月22日現在の信託財産の状態
及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
237/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(ニッセイア
セットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
238/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2020年11月30日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
樋 口 誠 之 ㊞
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
牧 野 あ や 子 ㊞
業 務 執 行 社 員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているニッセイアセットマネジメント株式会社の2020年4月1日から2021
年3月31日までの第26期事業年度の中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日ま
で)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要
な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、ニッセイアセットマネジメント株式会社の2020年9月30日現在の財政状態及び同日
をもって終了する中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の経営成績に関する
有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
239/240
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
る。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程
で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ 1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(ニッセ
イアセットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
240/240