野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第14期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) |
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提出者 | 野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年6月21日 提出
【計算期間】 第14期(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
【ファンド名】 野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
ファンドは、「確定拠出年金法」に基づいて、個人又は事業主が拠出した資金を運用するためのファン
ドです。
※1
◆ 外国の株式を実質的な主要投資対象 とし、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジ
※2
なし) の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。
※1 ファンドは、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」を親投資信託(「マザーファンド」といいます。)と
するファミリーファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資
する、主要な投資対象という意味です。
※2 MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が独自に円換算し
たものです。
■信託金の限度額■
受益権の信託金限度額は、1兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該限度額を変更することがで
きます。
<商品分類>
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
す。
なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に 網掛け表示 しております。
(野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI)
《商品分類表》
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
(収益の源泉)
株 式
国 内
単 位 型 債 券 インデックス型
海 外 不動産投信
追 加 型 その他資産 特殊型
内 外 ( )
資産複合
《属性区分表》
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
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株式 年1回 グローバル
一般 (日本を 除く)
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回 日経225
債券 北米 ファミリーファンド あり
一般 年6回 ( )
公債 (隔月) 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア T O P I X
クレジット属性 (毎月)
( ) オセアニア
日々
不動産投信 中南米 ファンド・オブ・ファンズ なし
その他 その他
その他資産 ( ) アフリカ (MSCI-
(投資信託証券 KOKUSAI)
(株式 一般)) 中近東
(中東)
資産複合
エマージング
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
資対象資産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(株
式)とが異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。
なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 http://www.toushin.or.jp/
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は
以下の通りです。(2013年2月21日現在)
<商品分類表定義>
[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
いう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
[投資対象資産による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
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(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
をいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
株式
(1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
債券
(1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
(3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
(4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
のをいう。
(5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
(1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
(2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
する。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
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のをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
(2)【ファンドの沿革】
2007年9月27日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
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ファンド 野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI
マザーファンド
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(親投資信託)
委託会社(委託者) 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社(受託者) 野村信託銀行株式会社
■委託会社の概況(2021年5月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月1日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月1日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
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2000年11月1日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋1-13-1 5,150,693株 100%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
株式の実質組入比率は高位を保つことを基本とします。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
■投資プロセス■
*上記の投資プロセスは、今後変更となる場合があります。
■MSCI-KOKUSAI指数とは■
◆MSCI-KOKUSAI指数は、MSCIが開発した、日本を除く先進国で構成された浮動株数ベースの時価総額
株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動
することがあります。
◆指数の著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変
更する権利および公表を停止する権利を有しています。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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◆外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドについて
「 MSCI 」の著作権等について
本ファンドは、 MSCI Inc.(MSCI) 、 MSCI の関連会社及び MSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の
当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。 MSCI 指数は、 MSCI が独占的に所有しています。 MSCI
及び MSCI 指数は、 MSCI 及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の為
にその使用を許諾されています。 MSCI 、 MSCI の関連会社及び MSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその
他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定のファンドへの投
資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしている MSCI 指数の能力に関して、明示的である
と黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。 MSCI とその関連会社は、特定のトレードマーク、サービ
スマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、 MSCI 指数は、本ファンドまたは本ファンドの発行会社あるいは所有
者に関わらず、 MSCI により決定、作成、及び計算されています。 MSCI 、 MSCI の関連会社及び MSCI 指数の作成または編集
に関与あるいは関係したその他の当事者は、 MSCI 指数の決定、作成、あるいは計算において、本ファンドの発行者または
所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。 MSCI 、 MSCI の関連会社及び MSCI 指数の作成または編集に関与あ
るいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行数量の決定について、また、本ファンド
を現金に償還する方程式の決定また計算について責任を負うものではなく、参加もしておりません。 MSCI 、 MSCI の関連会
社及び MSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンド
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MSCI は、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情
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ではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、拡
大的損害その他のあらゆる損害 ( 逸失利益を含む。 ) につき、その可能性について知らせを受けていたとしても、 MSCI 、
MSCI の関連会社及び MSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、いかなる場合において
もかかる損害について責任を負いません。
本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、 MSCI の許諾が必要かどうかの決定をあらかじ
め MSCI に問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するためにいかなる MSCI のトレードネーム、トレー
ドマーク、又はサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法
人は、事前に MSCI の書面による許諾を得ることなく MSCI との関係を一切主張することはできません。
(2)【投資対象】
外国の株式を実質的な主要投資対象とします。
ファンドは、親投資信託である「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」受益証券を主要投資対象とし
ます。なお、株式に直接投資する場合があります。
なお、デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定します。
① 投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
ものをいいます。以下同じ。)
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イ 有価証券
ロ デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制限④
および⑤」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ 約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ 金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2 次に掲げる特定資産以外の資産
イ 為替手形
② 有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
委託者は、信託金を、主として、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株
式会社を受託者として締結された親投資信託である外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(「マザーファ
ンド」といいます。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証
券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1 株券または新株引受権証書
2 国債証券
3 地方債証券
4 特別の法律により法人の発行する債券
5 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付
社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
ものをいいます。)
8 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9 特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第
1項第8号で定めるものをいいます。)
10 コマーシャル・ペーパー
11 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株
予約権証券
12 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。)
14 投資証券 、新投資口予約権証券 または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるも
のをいいます。)
15 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
17 外国法人が発行する譲渡性預金証書
18 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に表示されるべきもの
19 外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
20 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
に限ります。)
21 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
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なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第16号の証券または証書のうち第1号の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第12号ならびに第
16 号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」とい
い、第13号および第14号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
委託者は、信託金を、次の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる
同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1 預金
2 指定金銭信託(上記「(2)投資対象②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3 コール・ローン
4 手形割引市場において売買される手形
5 貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④ その他の投資対象
1 先物取引等
2 スワップ取引
(参考)マザーファンドの概要
「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資
成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
外国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期
的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以
内とします。
④ 有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
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⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑧ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内と
します。
⑨ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10%以内とします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないま
せん。
⑪ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。
※ 運用体制はマザーファンドを含め記載されております 。
当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、 運用担当者に関する規程 並びにスワップ取引、信
用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けてお
ります。
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ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
年1回の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益 (評価益を含みます。)等
の全額とします。
② 収益分配金額は、利子・配当収入等を中心として基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
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います。
※ 利子・配当収入とは、配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息
を控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税および地方消費税 (以下「消費税等」といい
ます。)に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金
を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金と
して積み立てることができます。
※ 売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等
に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のある
ときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分
配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
※ 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
*委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金
額について示唆、保証するものではありません。
◆ファンドの決算日
原則として 毎年 3 月 31 日 (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
◆分配金のお支払い
分配金は無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、 振替口座簿に記載または記
録されます。
(5)【投資制限】
① 株式への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
株式への実質投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は
行ないません。(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
④ 先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第22条)
(ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。
以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
す。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるもの
をいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の
範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものと
します(以下同じ。)。
1 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とす
る有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証
券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社
債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭
信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が限月までに受取る組
入有価証券に係る利払金および償還金等(株式、株価指数に係る先物取引の買建においては、信託
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財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、この額には信託財産が当該限月を超えて
受取る配当金も含まれます。)ならびに「(2)投資対象 ③金融商品の指図範囲」の第1号から第4
号 に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
3 コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプション取
引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲
内とします。
(ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
ける通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプショ
ン取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合
せてヘッジ対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいま
す。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属す
るヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属する
マザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨
建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。
2 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合
せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3 コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が
取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全オプ
ション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回ら
ない範囲内とします。
(ⅲ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
ける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引
と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする
金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに上記「(2)
投資対象 ③金融商品の指図範囲」の第1号から第4号に掲げる金融商品で運用されているものをい
い、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月ま
でに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象 ③金融商品の指
図範囲」の第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額(以下本号において「金融商品運用
額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨
建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。)
に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外
貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少
ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払
金および償還金等を加えた額を限度とします。
3 コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が
取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全
オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上
回らない範囲内とします。
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⑤ スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第23条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを
回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条
件 のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができ
ます。
(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
ん。
(ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザー
ファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額と
の合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)が、信託
財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産
総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場
合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとし
ます。
(ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額に
マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時価総額の割合
を乗じて得た額をいいます。
(ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、
法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20%以内とします。
⑦ 投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以内とします。
⑧ 投資する株式等の範囲(約款第19条)
(ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、運用の基本方針
の範囲内(新株引受権証券および新株予約権証券については、運用の基本方針に特別の規定がない場
合、株式の範囲と同じものとする。)で、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行する
ものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとし
ます。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権
証券については、この限りではありません。
(ⅱ)上記(ⅰ)にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で
目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資することを
指図することができるものとします。
⑨ 同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
⑩ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資
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制限)
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%
以内とします。
⑪ 同一銘柄の転換社債等への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
※
同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債 への実質投資割合は、信託財産の純資産
総額の10%以内とします。
※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株
予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあら
かじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約
権付社債を含みます。)をいいます。
⑫ 信用取引の指図範囲(約款第21条)
委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をす
ることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行な
うことの指図をすることができるものとします。
信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるもの
とし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1 信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2 株式分割により取得する株券
3 有償増資により取得する株券
4 売り出しにより取得する株券
5 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約
権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財
産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号のものを除きます。)の行
使により取得可能な株券
⑬ 有価証券の貸付の指図および範囲(約款第25条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲
内で貸付の指図をすることができます。
1 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50%を超えないこととします。
2 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当
する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとし
ます。
⑭ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第26条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
⑮ 外国為替予約の指図(約款第27条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信
託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託
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財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額につ
いて、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
(ⅱ)委託者は、外国為替の売買の予約取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑯ 資金の借入れ(約款第35条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的とし
て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通
じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は
行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間と
し、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合
計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総
額の10%を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑰ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額
に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針
2 運用方法 (3)投資制限)
⑱ 同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株
式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
(ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
(ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの 運用に
よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します 。
したがって、ファンドにおいて、 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります 。なお、投資信託は預貯金と異なります。
[ 株価変動リスク ]
ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
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[ 為替変動リスク ]
ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影
響を受けます。
※ 基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用は
ありません。
◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用が
できない場合があります。
◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があ
ります。
◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行に
なる可能性があります。
◆ファンドの基準価額と対象インデックスは、費用等の要因により、完全に一致するものではありませ
ん。また、ファンドの投資成果が対象インデックスとの連動または上回ることを保証するものではあり
ません。
◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場
合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を
超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけ
るファンドの収益率を示唆するものではありません。
投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一
部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は 、預貯金の利息とは異なり ファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産
はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益が
あった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算
日の基準価額と比べて下落することになります。
≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制 ≫
リスク管理関連の委員会
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、
審議を行ないます。
◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
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リスク管理体制図
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
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申込手数料はありません。
(2)【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.154%(税抜年
0.14%)の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
<委託会社> <販売会社> <受託会社>
年0.06% 年0.06% 年0.02%
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初
の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
≪支払先の役務の内容≫
<委託会社> <販売会社> <受託会社>
ファンドの運用とそれに 口座内でのファンドの管 ファンドの財産の保管・
伴う調査、受託会社への 理および事務手続き、購 管理、委託会社からの指
指図、法定書面等の作 入後の情報提供、各種書 図の実行等
成、基準価額の算出等 類の送付等
(4)【その他の手数料等】
① ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場
合、当該借入金の利息は信託財産から支払われます。
② ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受
益者の負担とし、信託財産から支払われます。
③ ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税
等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は信
託財産から支払われます。
④ 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額
は、信託報酬支払いのときに信託財産から支払われます。
※これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示するこ
とができないものがあります。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税、復興
特別所得税および地方税がかかりません。
なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは下記の通りです。
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額について
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※
は、15.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)15.315%)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地
方税の源泉徴収はありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取っ
た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
い。
■換金(解約)時および償還時の課税について■
◆換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受
益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
※ 外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があ
ります。
※ 税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2021年4月末現在)が変更になる場合が
あります。
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5【運用状況】
以下は 2021年4月30日 現在 の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 106,910,091,683 99.99
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 10,621,584 0.00
合計(純資産総額) 106,920,713,267 100.00
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 668,405,946,060 68.85
カナダ 33,249,618,453 3.42
ドイツ 28,860,580,921 2.97
イタリア 7,354,061,904 0.75
フランス 33,981,579,108 3.50
オランダ 13,688,080,695 1.41
スペイン 7,580,812,281 0.78
ベルギー 2,716,925,188 0.27
オーストリア 574,622,952 0.05
ルクセンブルグ 383,314,535 0.03
フィンランド 3,148,239,999 0.32
アイルランド 2,179,011,163 0.22
ポルトガル 472,660,942 0.04
イギリス 43,478,284,693 4.47
スイス 28,135,903,846 2.89
スウェーデン 11,192,271,409 1.15
ノルウェー 1,967,134,638 0.20
デンマーク 7,527,882,250 0.77
オーストラリア 20,625,699,545 2.12
ニュージーランド 797,834,942 0.08
香港 9,472,866,446 0.97
シンガポール 2,926,377,959 0.30
イスラエル 988,283,067 0.10
小計 929,707,992,996 95.76
投資証券 アメリカ 17,860,939,884 1.83
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カナダ 113,056,665 0.01
フランス 510,863,863 0.05
イギリス 516,548,554 0.05
オーストラリア 1,443,801,000 0.14
香港 414,392,886 0.04
シンガポール 440,415,280 0.04
小計 21,300,018,132 2.19
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 19,774,118,667 2.03
合計(純資産総額) 970,782,129,795 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 14,331,871,076 1.47
買建 カナダ 690,015,040 0.07
買建 ドイツ 2,119,938,899 0.21
買建 イギリス 916,320,033 0.09
買建 スイス 582,917,524 0.06
買建 オーストラリア 463,775,300 0.04
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 外国株式MSCI-KOKUSA 27,027,528,487 3.7800 102,164,648,101 3.9556 106,910,091,683 99.99
受益証券 Iマザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.99
合 計 99.99
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
位
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
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1 アメリカ 株式 APPLE INC コン 2,817,400 13,060.70 36,797,235,901 14,539.97 40,964,929,509 4.21
ピュー
タ・周辺
機器
2 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 1,190,200 25,255.42 30,059,001,479 27,505.91 32,737,539,200 3.37
ウェア
3 アメリカ 株式 AMAZON.COM INC インター 70,670 332,812.73 23,519,876,315 378,129.79 26,722,432,846 2.75
ネット販
売・通信
販売
4 アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A インタラ 398,400 31,371.84 12,498,541,056 35,893.52 14,299,980,081 1.47
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
5 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C インタラ 49,200 223,909.97 11,016,370,632 264,687.91 13,022,645,551 1.34
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
6 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A インタラ 49,820 222,921.97 11,105,972,900 260,643.34 12,985,251,538 1.33
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
7 アメリカ 株式 TESLA INC 自動車 125,660 69,238.08 8,700,457,963 73,745.61 9,266,873,353 0.95
8 アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 505,100 16,827.50 8,499,573,482 16,904.84 8,538,638,068 0.87
9 アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品 436,200 17,974.53 7,840,494,042 17,886.30 7,802,006,677 0.80
10 アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A 情報技術 280,400 23,082.26 6,472,267,667 25,801.15 7,234,645,208 0.74
サービス
SHARES
11 アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP ヘルスケ 157,200 40,691.89 6,396,765,234 43,740.84 6,876,060,284 0.70
ア・プロ
INC
バイダー/
ヘルスケ
ア・サー
ビス
12 アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY 各種金融 227,200 28,124.63 6,389,917,459 30,238.96 6,870,293,530 0.70
サービス
INC CL B
13 アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 102,580 56,084.78 5,753,177,666 66,773.00 6,849,574,412 0.70
半導体製
造装置
14 アメリカ 株式 HOME DEPOT 専門小売 178,400 33,204.04 5,923,601,200 35,439.28 6,322,368,658 0.65
り
15 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品 477,400 12,697.96 6,062,010,114 13,083.91 6,246,262,262 0.64
16 アメリカ 株式 MASTERCARD INC 情報技術 147,400 39,018.72 5,751,360,213 42,368.32 6,245,090,884 0.64
サービス
17 アメリカ 株式 DISNEY (WALT) CO 娯楽 300,000 20,209.78 6,062,934,870 20,187.99 6,056,399,070 0.62
18 アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品 410,900 14,754.56 6,062,652,197 14,434.31 5,931,059,746 0.61
19 アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 1,290,000 4,247.18 5,478,863,103 4,478.11 5,776,764,867 0.59
20 アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC 情報技術 184,500 25,766.30 4,753,882,756 29,176.90 5,383,138,142 0.55
サービス
21 オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・ 70,390 68,146.43 4,796,827,700 71,644.17 5,043,033,267 0.51
半導体製
造装置
22 アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディア 756,600 5,988.97 4,531,255,761 6,143.65 4,648,287,103 0.47
23 アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP 石油・ガ 700,700 6,175.24 4,326,991,859 6,420.33 4,498,728,174 0.46
ス・消耗
燃料
24 アメリカ 株式 ADOBE INC ソフト 79,490 50,702.55 4,030,346,319 56,217.68 4,468,743,677 0.46
ウェア
25 アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・ 679,100 6,946.46 4,717,345,129 6,348.44 4,311,225,876 0.44
半導体製
造装置
26 アメリカ 株式 VERIZON 各種電気 685,700 6,382.20 4,376,280,505 6,243.86 4,281,420,013 0.44
通信サー
COMMUNICATIONS
ビス
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27 スイス 株式 ROCHE HOLDING 医薬品 116,400 36,419.46 4,239,225,260 35,940.02 4,183,418,444 0.43
(GENUSSCHEINE)
28 アメリカ 株式 NETFLIX INC 娯楽 73,210 55,923.57 4,094,164,758 55,445.37 4,059,155,538 0.41
29 アメリカ 株式 AT & T INC 各種電気 1,181,000 3,347.41 3,953,301,721 3,413.86 4,031,775,982 0.41
通信サー
ビス
30 アメリカ 株式 COCA COLA CO 飲料 676,500 5,789.62 3,916,684,357 5,910.54 3,998,481,528 0.41
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 4.65
メディア 1.12
娯楽 1.48
不動産管理・開発 0.42
エネルギー設備・サービス 0.14
石油・ガス・消耗燃料 3.04
化学 2.16
建設資材 0.27
容器・包装 0.30
金属・鉱業 1.60
紙製品・林産品 0.12
航空宇宙・防衛 1.46
建設関連製品 0.59
建設・土木 0.23
電気設備 0.88
コングロマリット 1.19
機械 1.77
商社・流通業 0.30
商業サービス・用品 0.41
航空貨物・物流サービス 0.68
旅客航空輸送業 0.06
海運業 0.07
陸運・鉄道 1.06
運送インフラ 0.14
自動車部品 0.28
自動車 1.66
家庭用耐久財 0.39
レジャー用品 0.06
繊維・アパレル・贅沢品 1.45
ホテル・レストラン・レジャー 1.66
販売 0.08
インターネット販売・通信販売 3.53
複合小売り 0.50
専門小売り 1.71
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食品・生活必需品小売り 1.27
飲料 1.61
食品 1.58
タバコ 0.65
家庭用品 1.11
パーソナル用品 0.63
ヘルスケア機器・用品 3.03
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 1.94
バイオテクノロジー 1.66
医薬品 4.39
銀行 6.14
各種金融サービス 0.96
保険 3.14
情報技術サービス 4.63
ソフトウェア 6.95
通信機器 0.66
コンピュータ・周辺機器 4.53
電子装置・機器・部品 0.56
半導体・半導体製造装置 4.41
各種電気通信サービス 1.45
無線通信サービス 0.27
電力 1.80
ガス 0.14
総合公益事業 0.84
水道 0.10
消費者金融 0.46
資本市場 3.11
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.09
ヘルスケア・テクノロジー 0.15
ライフサイエンス・ツール/サービス 0.97
専門サービス 0.76
投資証券 ― ― 2.19
合 計 97.96
②【投資不動産物件】
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI
該当事項はありません。
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
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野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI
該当事項はありません。
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国/地 買建/
種類 取引所 名称 枚数 通貨 帳簿価額 評価額 比率
域 売建
(円) (円)
(%)
株価指 アメリ シカゴ E-mini S&P500株 買建 626 米ドル 125,331,100 13,652,316,725 131,569,550 14,331,871,076 1.47
数先物 カ
マーカンタ 価指数先物(2021
取引
イル取引所 年06月限)
カナダ モントリ S&P TSX60株価指 買建 34 カナダド 7,613,660 675,331,642 7,779,200 690,015,040 0.07
オール取引 ル
数先物(2021年06
所
月限)
ドイツ ユーレック ユーロ50株価指数 買建 406 ユーロ 15,816,440 2,087,611,916 16,061,360 2,119,938,899 0.21
ス・ドイツ 先物(2021年06月
金融先物取 限)
引所
オース シドニー先 SPI200株価指数先 買建 31 豪ドル 5,251,650 445,077,333 5,472,275 463,775,300 0.04
トラリ 物取引所 物(2021年06月限)
ア
イギリ ロンドン国 FT100株価指数先 買建 87 英ポンド 5,895,485 895,818,941 6,030,405 916,320,033 0.09
ス 際金融先物 物(2021年06月限)
オプション
取引所
スイス ユーレック SMI株価指数先物 買建 44 スイスフ 4,849,040 581,205,927 4,863,320 582,917,524 0.06
ス・チュー (2021年06月限) ラン
リッヒ取引
所
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI
2021年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第5計算期間 (2012年 4月 2日) 6,676 6,676 0.6548 0.6548
第6計算期間 (2013年 4月 1日) 10,515 10,515 0.8326 0.8326
第7計算期間 (2014年 3月31日) 15,982 15,989 1.0853 1.0858
第8計算期間 (2015年 3月31日) 23,119 23,128 1.3583 1.3588
第9計算期間 (2016年 3月31日) 26,004 26,015 1.2250 1.2255
第10計算期間 (2017年 3月31日) 33,123 33,134 1.3997 1.4002
第11計算期間 (2018年 4月 2日) 40,796 40,809 1.4968 1.4973
第12計算期間 (2019年 4月 1日) 52,037 52,052 1.6446 1.6451
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第13計算期間 (2020年 3月31日) 53,627 53,646 1.4501 1.4506
第14計算期間 (2021年 3月31日) 100,215 100,237 2.2697 2.2702
2020年 4月末日 60,171 ― 1.5923 ―
5月末日 64,566 ― 1.6606 ―
6月末日 66,879 ― 1.6924 ―
7月末日 69,759 ― 1.7486 ―
8月末日 75,925 ― 1.8827 ―
9月末日 74,147 ― 1.8086 ―
10月末日 73,190 ― 1.7583 ―
11月末日 81,658 ― 1.9604 ―
12月末日 85,213 ― 2.0170 ―
2021年 1月末日 88,148 ― 2.0585 ―
2月末日 91,798 ― 2.1279 ―
3月末日 100,215 ― 2.2697 ―
4月末日 106,920 ― 2.3760 ―
②【分配の推移】
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI
計算期間 1口当たりの分配金
第5計算期間 2011年 4月 1日~2012年 4月 2日 0.0000円
第6計算期間 2012年 4月 3日~2013年 4月 1日 0.0000円
第7計算期間 2013年 4月 2日~2014年 3月31日 0.0005円
第8計算期間 2014年 4月 1日~2015年 3月31日 0.0005円
第9計算期間 2015年 4月 1日~2016年 3月31日 0.0005円
第10計算期間 2016年 4月 1日~2017年 3月31日 0.0005円
第11計算期間 2017年 4月 1日~2018年 4月 2日 0.0005円
第12計算期間 2018年 4月 3日~2019年 4月 1日 0.0005円
第13計算期間 2019年 4月 2日~2020年 3月31日 0.0005円
第14計算期間 2020年 4月 1日~2021年 3月31日 0.0005円
③【収益率の推移】
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI
計算期間 収益率
第5計算期間 2011年 4月 1日~2012年 4月 2日 0.5%
第6計算期間 2012年 4月 3日~2013年 4月 1日 27.2%
第7計算期間 2013年 4月 2日~2014年 3月31日 30.4%
第8計算期間 2014年 4月 1日~2015年 3月31日 25.2%
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第9計算期間 2015年 4月 1日~2016年 3月31日 △9.8%
第10計算期間 2016年 4月 1日~2017年 3月31日 14.3%
第11計算期間 2017年 4月 1日~2018年 4月 2日 7.0%
第12計算期間 2018年 4月 3日~2019年 4月 1日 9.9%
第13計算期間 2019年 4月 2日~2020年 3月31日 △11.8%
第14計算期間 2020年 4月 1日~2021年 3月31日 56.6%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
(4)【設定及び解約の実績】
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第5計算期間 2011年 4月 1日~2012年 4月 2日 5,903,164,785 1,333,389,942 10,197,276,761
第6計算期間 2012年 4月 3日~2013年 4月 1日 4,866,454,690 2,434,306,796 12,629,424,655
第7計算期間 2013年 4月 2日~2014年 3月31日 5,964,785,189 3,867,265,542 14,726,944,302
第8計算期間 2014年 4月 1日~2015年 3月31日 6,729,566,593 4,435,284,349 17,021,226,546
第9計算期間 2015年 4月 1日~2016年 3月31日 8,569,509,473 4,362,602,917 21,228,133,102
第10計算期間 2016年 4月 1日~2017年 3月31日 7,178,487,518 4,742,484,530 23,664,136,090
第11計算期間 2017年 4月 1日~2018年 4月 2日 9,134,633,673 5,543,889,729 27,254,880,034
第12計算期間 2018年 4月 3日~2019年 4月 1日 9,486,502,811 5,099,867,280 31,641,515,565
第13計算期間 2019年 4月 2日~2020年 3月31日 13,894,166,087 8,553,104,850 36,982,576,802
第14計算期間 2020年 4月 1日~2021年 3月31日 17,544,753,840 10,372,913,832 44,154,416,810
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
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申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部 証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわれ
ます。
取得申込の受付けについては、午後3時までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みにかかる販
売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
販売の単位は、1円以上1円単位(当初元本1口=1円)とします。
受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
なお、販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として取得の申込ができません。(申込不可
日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳
しくは販売会社にお問い合わせください。
金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情が
あるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込みの受付けを中止する
こと、および既に受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。
※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の
振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記
載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座
に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信託によ
り分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があっ
た場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託
者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関
へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
2【換金(解約)手続等】
受益者は、委託者に1 口単位で一部解約の実行を請求することができます。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、 振替受益権 をもって行なうものとしま
す。
一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3 時までに、解約請求のお申込みが行なわれかつ、そ
の解約請求の受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。
換金価額 は、解約申込みの受付日の翌営業日の基準価額 となります。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 ( フリーダイヤル )
<受付時間> 営業日の午前 9 時~午後 5 時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
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なお、信託財産の資金管理を円滑に 行なうため、大口解約には制限を設ける場合があります。
また、販売会社の営業日であっても、申込不可日には、 原則として 一部解約の実行の請求ができませ
ん。 (申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日より5 営業日目から販売会社において支払います。
換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳
しくは販売会社にお問い合わせください。
金融商品 取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情が
あるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、お
よび既に受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受付けを中止した場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日
の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合
には、当該証券の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約
の実行の請求を受付けたものとします。
※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係る
この信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の
抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の
記載または記録が行なわれます。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>
基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産 (受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令
*
および 一般 社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法 により評価して得た信
託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益
権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては 1 万口当りの価額で表示されます。
*一部償却原価法とは、残存期間1 年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼー
ションによる評価をいいます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 評価方法
※
株式
原則として、基準価額計算日 の 金融商品 取引所の 最終相場 で評価します。
外貨建資産 原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
※外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
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(2)【保管】
ファンドの 受益権の帰属は、 振替機関 等の振替口座簿に記 載または記録されることにより定まり、受益
証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項は ありません 。
(3)【信託期間】
無期限とします(2007年9月27日設定)。
(4)【計算期間】
原則として、毎年4月1日から翌年3月31日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了
日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算
期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
(a) ファンドの繰上償還条項
委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下
回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはや
むを得ない事情が発生したとき等は、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させ
ることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届
け出ます。
(b) 信託期間の終了
(ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」にしたがい信託を終了させる場合は、あらかじ
め、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる
受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付した
ときは、原則として、公告を行ないません。
(ⅱ)上記(ⅰ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ⅲ)上記(ⅱ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、上記(a)の信託契約の解約をしません。
(ⅳ)委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付しま
す。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公
告を行ないません。
(ⅴ)上記(ⅱ)から(ⅳ)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、上記(ⅱ)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが
困難な場合には適用しません。
(ⅵ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
契約を解約し信託を終了させます。
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(ⅶ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する
委 託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d)信託約款の変
更(ⅳ)」に該当する場合を除き、当該委託者と受託者との間において存続します。
(ⅷ)受託者が委託者の承諾を受けてその任務を辞任する場合、または、委託者または受益者が裁判所
に受託者の解任を請求し裁判所が受託者を解任した場合、委託者が新受託者を選任できないとき
は、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(c) 運用報告書
委託者は、ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、当該信託財産に係る知られた
る受益者に対して交付します。
(d) 信託約款の変更
(ⅰ)委託者は、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、
変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよ
うとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知
られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を
交付したときは、原則として、公告を行ないません。
(ⅲ)上記(ⅱ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ⅳ)上記(ⅲ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、上記(ⅰ)の信託約款の変更をしません。
(ⅴ)委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての
受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
(ⅵ)委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記(ⅰ)から
(ⅴ)までの規定にしたがいます。
(e) 公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
http://www.nomura-am.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
(f) 反対者の買取請求権
ファンドの信託契約の解約または信託約款の変更を行なう場合において、一定の期間内に委託者に対
して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき
旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、前述の
「(b)信託期間の終了」(ⅰ)または「(d)信託約款の変更」(ⅱ)に規定する公告または書面に付記し
ます。
(g) 関係法人との契約の更新に関する手続
委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当
事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
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4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
収益分配金は、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の 受益権 の価額は、各計算期間終了
日 (決算日)の基準価額とします。
なお、 再投資により増加 した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
② 償還金に対する請求権
■償還金の支払い開始日■
償還金は、 償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 償還日以前
において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定され
た受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については
原則として取得申込者とします。 ) に、 原則として償還日 (償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算
して 5 営業日 までに 支払い を開始 します。
■償還金請求権の失効■
受益者は、償還金を支払開始日から 10年間支払請求しないと権利を失います。
③ 換金(解約)請求権
■換金 (解約)の単位■
受益者は、 受益権 を1 口単位で換金できます。
換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合がありま
す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■換金 (解約)代金の支払い開始日■
一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、5 営業日目から受益者に
お支払いします。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第14期計算期間(2020年4月1日から2021年3月31日ま
で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
1【財務諸表】
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【野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第13期 第14期
(2020年 3月31日現在) (2021年 3月31日現在)
資産の部
流動資産
177,857,131 153,311,912
コール・ローン
53,622,694,955 100,205,288,502
親投資信託受益証券
18,491,288 22,077,208
未収入金
53,819,043,374 100,380,677,622
流動資産合計
53,819,043,374 100,380,677,622
資産合計
負債の部
流動負債
18,491,288 22,077,208
未払収益分配金
124,958,301 76,412,255
未払解約金
6,675,087 9,363,639
未払受託者報酬
40,050,471 56,181,777
未払委託者報酬
325 146
未払利息
1,001,201 1,404,482
その他未払費用
191,176,673 165,439,507
流動負債合計
191,176,673 165,439,507
負債合計
純資産の部
元本等
36,982,576,802 44,154,416,810
元本
剰余金
16,645,289,899 56,060,821,305
期末剰余金又は期末欠損金(△)
8,539,375,889 29,675,492,354
(分配準備積立金)
53,627,866,701 100,215,238,115
元本等合計
53,627,866,701 100,215,238,115
純資産合計
53,819,043,374 100,380,677,622
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第13期 第14期
自 2019年 4月 2日 自 2020年 4月 1日
至 2020年 3月31日 至 2021年 3月31日
営業収益
33,527,305,139
△ 7,188,366,904
有価証券売買等損益
33,527,305,139
△ 7,188,366,904
営業収益合計
営業費用
62,259 54,164
支払利息
13,636,036 16,711,802
受託者報酬
83,007,363 100,270,713
委託者報酬
1,866,590 2,506,651
その他費用
98,572,248 119,543,330
営業費用合計
33,407,761,809
△ 7,286,939,152
営業利益又は営業損失(△)
33,407,761,809
△ 7,286,939,152
経常利益又は経常損失(△)
33,407,761,809
△ 7,286,939,152
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
169,815,750 3,754,275,898
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
20,395,541,606 16,645,289,899
期首剰余金又は期首欠損金(△)
9,303,252,077 15,033,388,119
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
9,303,252,077 15,033,388,119
額
5,578,257,594 5,249,265,416
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
5,578,257,594 5,249,265,416
額
18,491,288 22,077,208
分配金
16,645,289,899 56,060,821,305
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年 4月 1日から2021年 3月
31日までとなっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
第13期 第14期
2020年 3月31日現在 2021年 3月31日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
36,982,576,802口 44,154,416,810口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.4501円 1口当たり純資産額 2.2697円
(10,000口当たり純資産額) (14,501円) (10,000口当たり純資産額) (22,697円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第13期 第14期
自 2019年 4月 2日 自 2020年 4月 1日
至 2020年 3月31日 至 2021年 3月31日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,025,726,274円 費用控除後の配当等収益額 A 1,238,919,951円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 21,842,097,325円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 29,208,506,170円 収益調整金額 C 38,500,958,881円
分配準備積立金額 D 7,532,140,903円 分配準備積立金額 D 6,616,552,286円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 37,766,373,347円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 68,198,528,443円
当ファンドの期末残存口数 F 36,982,576,802口 当ファンドの期末残存口数 F 44,154,416,810口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 10,211円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 15,445円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 5円 10,000口当たり分配金額 H 5円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 18,491,288円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 22,077,208円
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(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第13期 第14期
自 2019年 4月 2日 自 2020年 4月 1日
至 2020年 3月31日 至 2021年 3月31日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第13期 第14期
2020年 3月31日現在 2021年 3月31日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
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同左
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第13期 第14期
自 2019年 4月 2日 自 2020年 4月 1日
至 2020年 3月31日 至 2021年 3月31日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第13期 第14期
自 2019年 4月 2日 自 2020年 4月 1日
至 2020年 3月31日 至 2021年 3月31日
期首元本額 31,641,515,565円 期首元本額 36,982,576,802円
期中追加設定元本額 13,894,166,087円 期中追加設定元本額 17,544,753,840円
期中一部解約元本額 8,553,104,850円 期中一部解約元本額 10,372,913,832円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第13期 第14期
自 2019年 4月 2日 自 2020年 4月 1日
種類
至 2020年 3月31日 至 2021年 3月31日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △7,224,174,809 33,004,806,916
合計 △7,224,174,809 33,004,806,916
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
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第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年3月31日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年3月31日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 外国株式MSCI-KOKUSAI 26,522,667,082 100,205,288,502
証券 マザーファンド
小計
銘柄数:1 26,522,667,082 100,205,288,502
組入時価比率:100.0% 100.0%
合計 100,205,288,502
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資
産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2021年 3月31日現在)
資産の部
流動資産
預金 8,047,006,307
コール・ローン 3,313,414,303
株式 889,554,397,361
投資証券 20,290,891,015
派生商品評価勘定 92,315,638
未収入金 8,050,389
未収配当金 1,068,206,289
5,694,770,946
差入委託証拠金
928,069,052,248
流動資産合計
928,069,052,248
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 32,230,259
未払解約金 385,126,122
未払利息 3,166
3,441,600
その他未払費用
420,801,147
流動負債合計
420,801,147
負債合計
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(2021年 3月31日現在)
純資産の部
元本等
元本 245,531,591,330
剰余金
682,116,659,771
期末剰余金又は期末欠損金(△)
927,648,251,101
元本等合計
927,648,251,101
純資産合計
928,069,052,248
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
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(貸借対照表に関する注記)
2021年 3月31日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 3.7781円
(10,000口当たり純資産額) (37,781円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 4月 1日
至 2021年 3月31日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2021年 3月31日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
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株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年 3月31日現在
2020年 4月 1日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 230,777,414,749円
同期中における追加設定元本額 55,380,942,946円
同期中における一部解約元本額 40,626,766,365円
期末元本額 245,531,591,330円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30 39,135,026円
バランスセレクト50 115,756,756円
バランスセレクト70 134,470,714円
野村外国株式インデックスファンド 477,100,665円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 3,834,191,486円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 4,908,070,670円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 4,032,789,678円
野村資産設計ファンド2015 12,330,327円
野村資産設計ファンド2020 12,272,666円
野村資産設計ファンド2025 23,182,058円
野村資産設計ファンド2030 31,475,054円
野村資産設計ファンド2035 25,928,039円
野村資産設計ファンド2040 50,195,153円
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 45,981,765,212円
のむラップ・ファンド(保守型) 819,498,259円
のむラップ・ファンド(普通型) 7,413,821,765円
のむラップ・ファンド(積極型) 5,874,675,457円
野村資産設計ファンド2045 7,896,295円
野村インデックスファンド・外国株式 5,178,091,514円
マイ・ロード 1,087,359,782円
ネクストコア 13,056,429円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 129,529,492円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け) 1,908,713,316円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 676,118,737円
野村資産設計ファンド2050 12,050,256円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 4,139,055円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 2,097,616円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 1,598,417円
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野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 1,270,861円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 174,692,702円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 487,897,427円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 2,325,239円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 3,031,339円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 19,291,406円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 7,664,466円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 29,572,851円
野村6資産均等バランス 983,476,455円
野村つみたて外国株投信 7,140,146,927円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 4,311,126,171円
世界6資産分散ファンド 43,897,531円
野村資産設計ファンド2060 5,888,132円
野村スリーゼロ先進国株式投信 178,508,014円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジな
2,021,283,487円
し)連動型上場投信
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式 1,857,341,281円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 176,662,260円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 81,695,228円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 842,367,196円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 1,678,880,730円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 1,868,065円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 5,574,893円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 1,019,172円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 1,908,206円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 30,559,867円
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用) 10,025,453円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 9,541,976円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 34,314,793円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 120,394,293円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 2,627,138,869円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 32,976,146円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用) 196,334,939円
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機
13,216,423,125円
関投資家専用)
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
1,285,977円
機関投資家専用)
バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 1,615,748円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 9,896,292円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 9,925,325円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向
74,442,669,963円
け)
マイバランス30(確定拠出年金向け) 2,466,653,600円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 8,813,350,365円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 8,195,934,986円
マイバランスDC30 858,222,247円
マイバランスDC50 1,903,591,578円
マイバランスDC70 1,540,701,049円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI 26,522,667,082円
野村DC運用戦略ファンド 253,010,969円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 20,090,323円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 350,614,763円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 289,956,615円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 260,136,200円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 13,989,553円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 6,945,648円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 34,161,289円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 5,432,214円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 4,681,040円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 3,987,021円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 139,042,389円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 102,922,540円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 57,114,645円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 71,722,146円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 2,237,410円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け) 6,582,277円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 40,682円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年3月31日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル BAKER HUGHES CO 111,000 21.73 2,412,030.00
HALLIBURTON CO 150,000 21.50 3,225,000.00
SCHLUMBERGER LTD 234,000 27.22 6,369,480.00
CABOT OIL & GAS CORP 64,000 18.79 1,202,560.00
CHENIERE ENERGY INC 36,400 72.20 2,628,080.00
CHEVRON CORP 319,000 105.93 33,791,670.00
CONOCOPHILLIPS 223,100 53.43 11,920,233.00
DEVON ENERGY CORP 100,000 22.00 2,200,000.00
EOG RESOURCES INC 98,100 73.26 7,186,806.00
EXXON MOBIL CORP 700,700 56.69 39,722,683.00
HESS CORP 47,300 71.04 3,360,192.00
KINDER MORGAN INC 344,000 16.62 5,717,280.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MARATHON PETROLEUM CORP 106,000 53.60 5,681,600.00
OCCIDENTAL PETE CORP 158,000 27.33 4,318,140.00
ONEOK INC 74,000 50.26 3,719,240.00
PHILLIPS 66 71,100 82.31 5,852,241.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 33,500 160.62 5,380,770.00
VALERO ENERGY CORP 66,500 71.78 4,773,370.00
WILLIAMS COS 198,000 23.68 4,688,640.00
AIR PRODUCTS 36,300 282.61 10,258,743.00
ALBEMARLE CORP 19,700 145.39 2,864,183.00
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 36,000 29.57 1,064,520.00
CELANESE CORP-SERIES A 19,500 151.49 2,954,055.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 35,300 45.43 1,603,679.00
CORTEVA INC 121,700 46.94 5,712,598.00
DOW INC 124,500 64.61 8,043,945.00
DUPONT DE NEMOURS INC 87,700 78.32 6,868,664.00
EASTMAN CHEMICAL CO. 23,000 111.51 2,564,730.00
ECOLAB INC 43,000 215.00 9,245,000.00
FMC CORP 21,200 111.02 2,353,624.00
INTERNATIONAL FLAVORS & 37,178 139.75 5,195,625.50
FRAGRANCE
LINDE PLC 87,200 279.26 24,351,472.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A 45,200 105.03 4,747,356.00
MOSAIC CO/THE 56,000 31.34 1,755,040.00
PPG INDUSTRIES 39,800 152.79 6,081,042.00
RPM INTERNATIONAL INC 21,100 93.67 1,976,437.00
SHERWIN-WILLIAMS 13,430 746.22 10,021,734.60
MARTIN MARIETTA MATERIALS 10,500 343.63 3,608,115.00
VULCAN MATERIALS CO 22,300 172.23 3,840,729.00
AMCOR PLC 268,000 11.74 3,146,320.00
AVERY DENNISON CORP 13,400 185.18 2,481,412.00
BALL CORP 55,100 84.53 4,657,603.00
CROWN HOLDINGS INC 22,800 97.05 2,212,740.00
IP(INTERNATIONAL PAPER CO) 60,100 55.00 3,305,500.00
PACKAGING CORP OP AMERICA 16,100 135.45 2,180,745.00
SEALED AIR CORP 26,500 46.57 1,234,105.00
WESTROCK CO 43,200 53.22 2,299,104.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FREEPORT-MCMORAN INC 239,000 32.68 7,810,520.00
NEWMONT CORP 131,700 59.88 7,886,196.00
NUCOR CORP 50,900 80.39 4,091,851.00
STEEL DYNAMICS 33,400 51.28 1,712,752.00
BOEING CO 88,500 252.01 22,302,885.00
GENERAL DYNAMICS 41,000 182.10 7,466,100.00
HEICO CORP 6,300 123.80 779,940.00
HEICO CORP-CLASS A 12,300 114.73 1,411,179.00
HOWMET AEROSPACE INC 66,000 31.76 2,096,160.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 6,500 205.67 1,336,855.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 34,400 203.08 6,985,952.00
LOCKHEED MARTIN 42,000 370.54 15,562,680.00
NORTHROP GRUMMAN CORP 26,000 322.68 8,389,680.00
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 250,600 77.82 19,501,692.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 5,810 404.41 2,349,622.10
TEXTRON INC 37,900 55.29 2,095,491.00
TRANSDIGM GROUP INC 8,680 584.63 5,074,588.40
ALLEGION PLC 14,800 125.29 1,854,292.00
CARRIER GLOBAL CORP 139,000 42.36 5,888,040.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY 23,400 96.00 2,246,400.00
INC
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 118,500 60.73 7,196,505.00
PLC
LENNOX INTERNATIONAL INC 5,700 316.26 1,802,682.00
MASCO CORP 42,500 60.01 2,550,425.00
OWENS CORNING INC 16,800 92.04 1,546,272.00
SMITH (A.O.) CORP 21,800 69.19 1,508,342.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC 40,300 166.95 6,728,085.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 21,300 128.13 2,729,169.00
AMETEK INC 37,300 127.44 4,753,512.00
EATON CORP PLC 65,400 139.66 9,133,764.00
EMERSON ELEC 98,200 91.14 8,949,948.00
GENERAC HOLDINGS INC 10,200 317.75 3,241,050.00
PLUG POWER INC 77,600 34.04 2,641,504.00
ROCKWELL AUTOMATION INC 19,600 267.64 5,245,744.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 24,500 57.92 1,419,040.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SUNRUN INC 18,500 57.92 1,071,520.00
3M CORP 95,600 194.64 18,607,584.00
GENERAL ELEC CO 1,453,000 13.30 19,324,900.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 116,500 218.09 25,407,485.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 35,400 66.00 2,336,400.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 40,300 33.05 1,331,915.00
ROPER TECHNOLOGIES INC 17,590 403.01 7,088,945.90
CATERPILLAR INC DEL 89,900 233.08 20,953,892.00
CUMMINS INC 24,900 263.52 6,561,648.00
DEERE & COMPANY 49,400 373.92 18,471,648.00
DOVER CORP 24,300 138.38 3,362,634.00
FORTIVE CORP 51,800 71.41 3,699,038.00
IDEX CORP 12,300 210.46 2,588,658.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC 52,900 224.76 11,889,804.00
INGERSOLL-RAND INC 58,000 50.04 2,902,320.00
NORDSON CORP 8,700 204.03 1,775,061.00
OTIS WORLDWIDE CORP 69,600 69.74 4,853,904.00
PACCAR 58,300 93.32 5,440,556.00
PARKER HANNIFIN CORP 21,600 317.33 6,854,328.00
PENTAIR PLC 27,500 62.08 1,707,200.00
SNAP-ON INC 8,400 232.04 1,949,136.00
STANLEY BLACK & DECKER INC 25,900 200.41 5,190,619.00
WABTEC CORP 28,800 79.72 2,295,936.00
XYLEM INC 30,300 104.88 3,177,864.00
FASTENAL CO 96,900 50.62 4,905,078.00
GRAINGER(W.W.) INC 7,440 398.67 2,966,104.80
UNITED RENTALS INC 12,200 333.21 4,065,162.00
CINTAS CORP 14,300 337.31 4,823,533.00
COPART INC 35,800 106.25 3,803,750.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A 36,100 100.43 3,625,523.00
ROLLINS INC 35,850 33.92 1,216,032.00
WASTE CONNECTIONS INC 44,500 107.74 4,794,430.00
WASTE MANAGEMENT INC 69,300 129.28 8,959,104.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC 22,000 97.81 2,151,820.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH 27,100 107.24 2,906,204.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
INC
FEDEX CORPORATION 41,700 285.92 11,922,864.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 117,400 168.64 19,798,336.00
XPO LOGISTICS INC 14,300 124.06 1,774,058.00
DELTA AIR LINES INC 25,200 48.90 1,232,280.00
SOUTHWEST AIRLINES 24,900 61.91 1,541,559.00
AMERCO 1,720 612.00 1,052,640.00
CSX CORP 127,900 96.37 12,325,723.00
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC 13,200 169.34 2,235,288.00
KANSAS CITY SOUTHERN 15,100 259.63 3,920,413.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 20,800 49.07 1,020,656.00
HOLDINGS INC
NORFOLK SOUTHERN CORP 41,800 270.29 11,298,122.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE 15,300 240.61 3,681,333.00
UBER TECHOLOGIES INC 161,500 53.46 8,633,790.00
UNION PAC CORP 111,300 221.13 24,611,769.00
APTIV PLC 45,400 137.29 6,232,966.00
AUTOLIV INC 14,000 93.32 1,306,480.00
BORGWARNER INC 40,400 46.53 1,879,812.00
LEAR CORP 9,700 177.65 1,723,205.00
FORD MOTOR COMPANY 656,000 12.46 8,173,760.00
GENERAL MOTORS CO 215,300 58.51 12,597,203.00
TESLA INC 125,660 635.62 79,872,009.20
DR HORTON INC 56,100 89.24 5,006,364.00
GARMIN LTD 24,200 130.73 3,163,666.00
LENNAR CORP-A 46,500 101.78 4,732,770.00
MOHAWK INDUSTRIES 10,200 195.03 1,989,306.00
NEWELL BRANDS INC 66,000 26.70 1,762,200.00
NVR INC 559 4,706.11 2,630,715.49
PULTEGROUP INC 43,000 52.75 2,268,250.00
WHIRLPOOL CORP 10,300 220.24 2,268,472.00
HASBRO INC 21,400 96.88 2,073,232.00
PELOTON INTERACTIVE INC-A 40,200 107.17 4,308,234.00
LULULEMON ATHLETICA INC 20,800 317.09 6,595,472.00
NIKE INC-B 208,300 132.95 27,693,485.00
V F CORP 56,300 80.13 4,511,319.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AIRBNB INC-CLASS A 8,700 183.10 1,592,970.00
ARAMARK 39,000 38.31 1,494,090.00
CARNIVAL CORP 129,000 26.65 3,437,850.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 4,460 1,406.33 6,272,231.80
DARDEN RESTAURANTS INC 22,000 145.07 3,191,540.00
DOMINOS PIZZA INC 6,310 368.13 2,322,900.30
DRAFTKINGS INC - CL A 27,700 61.00 1,689,700.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 46,800 122.06 5,712,408.00
LAS VEGAS SANDS CORP 58,600 61.22 3,587,492.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA 46,400 148.23 6,877,872.00
MCDONALD'S CORP 123,600 224.98 27,807,528.00
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR 34,000 20.04 681,360.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL 80,000 38.21 3,056,800.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 38,600 85.35 3,294,510.00
STARBUCKS CORP 194,900 110.27 21,491,623.00
VAIL RESORTS INC 6,700 290.16 1,944,072.00
WYNN RESORTS LTD 17,100 125.45 2,145,195.00
YUM BRANDS INC 50,800 109.77 5,576,316.00
GENUINE PARTS CO 23,200 117.57 2,727,624.00
LKQ CORP 49,000 42.86 2,100,140.00
POOL CORP 6,500 342.37 2,225,405.00
AMAZON.COM INC 70,670 3,055.29 215,917,344.30
BOOKING HOLDINGS INC 6,750 2,334.89 15,760,507.50
CHEWY INC - CLASS A 12,300 80.38 988,674.00
EBAY INC 112,800 60.32 6,804,096.00
ETSY INC 20,900 198.87 4,156,383.00
EXPEDIA GROUP INC 22,300 175.87 3,921,901.00
MERCADOLIBRE INC 7,430 1,428.03 10,610,262.90
WAYFAIR INC - CLASS A 11,500 317.02 3,645,730.00
DOLLAR GENERAL CORP 41,800 201.75 8,433,150.00
DOLLAR TREE INC 38,200 116.23 4,439,986.00
TARGET CORP 83,600 199.65 16,690,740.00
ADVANCE AUTO PARTS 10,900 186.07 2,028,163.00
AUTOZONE 3,770 1,425.36 5,373,607.20
BEST BUY COMPANY INC 39,300 115.72 4,547,796.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BURLINGTON STORES INC 11,400 304.71 3,473,694.00
CARMAX INC 27,900 135.83 3,789,657.00
CARVANA CO 10,200 254.50 2,595,900.00
HOME DEPOT 178,400 304.82 54,379,888.00
LOWES COS INC 121,400 190.02 23,068,428.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC, 11,830 509.13 6,023,007.90
ROSS STORES INC 59,800 120.38 7,198,724.00
TJX COS INC 200,300 66.52 13,323,956.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY 19,500 177.05 3,452,475.00
ULTA BEAUTY INC 8,600 308.00 2,648,800.00
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 73,310 349.75 25,640,172.50
KROGER CO 126,000 38.08 4,798,080.00
SYSCO CORP 81,300 79.89 6,495,057.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 120,300 52.98 6,373,494.00
WALMART INC 234,800 135.74 31,871,752.00
BROWN-FORMAN CORP-CL B 52,700 70.00 3,689,000.00
COCA COLA CO 676,500 53.15 35,955,975.00
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 32,600 51.57 1,681,182.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A 28,300 233.95 6,620,785.00
KEURIG DR PEPPER INC 92,000 34.91 3,211,720.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 31,400 52.34 1,643,476.00
MONSTER BEVERAGE CORP 66,600 90.69 6,039,954.00
PEPSICO INC 229,000 142.54 32,641,660.00
ARCHER DANIELS MIDLAND 93,800 57.90 5,431,020.00
BUNGE LIMITED 22,000 79.81 1,755,820.00
CAMPBELL SOUP CO 30,900 51.38 1,587,642.00
CONAGRA BRANDS INC 82,100 38.32 3,146,072.00
GENERAL MILLS 102,800 61.79 6,352,012.00
HERSHEY CO/THE 25,100 158.86 3,987,386.00
HORMEL FOODS CORP 50,000 48.16 2,408,000.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW 18,600 128.55 2,391,030.00
KELLOGG CO 43,300 63.76 2,760,808.00
KRAFT HEINZ CO/THE 109,000 40.28 4,390,520.00
LAMB WESTON HOLDINGS INC 23,900 78.92 1,886,188.00
MCCORMICK & CO INC. 40,200 89.90 3,613,980.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 238,600 58.78 14,024,908.00
TYSON FOODS INC-CL A 50,100 75.95 3,805,095.00
ALTRIA GROUP INC 310,500 51.26 15,916,230.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 258,600 89.35 23,105,910.00
CHURCH & DWIGHT CO INC 39,800 87.92 3,499,216.00
CLOROX CO 21,300 193.84 4,128,792.00
COLGATE PALMOLIVE CO. 136,300 79.33 10,812,679.00
KIMBERLY-CLARK CORP 57,200 138.31 7,911,332.00
PROCTER & GAMBLE CO 410,900 135.45 55,656,405.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 37,800 295.13 11,155,914.00
ABBOTT LABORATORIES 293,700 119.75 35,170,575.00
ABIOMED INC 7,200 309.88 2,231,136.00
ALIGN TECHNOLOGY INC 12,570 524.33 6,590,828.10
BAXTER INTERNATIONAL INC. 85,500 85.58 7,317,090.00
BECTON,DICKINSON 48,400 245.19 11,867,196.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP 235,000 38.96 9,155,600.00
DANAHER CORP 106,000 223.00 23,638,000.00
DENTSPLY SIRONA INC 35,200 63.54 2,236,608.00
DEXCOM INC 16,100 347.20 5,589,920.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 104,200 82.85 8,632,970.00
HOLOGIC INC 43,400 73.87 3,205,958.00
IDEXX LABORATORIES INC 14,290 475.95 6,801,325.50
INSULET CORP 10,600 261.38 2,770,628.00
INTUITIVE SURGICAL INC 19,430 726.49 14,115,700.70
MASIMO CORP 8,200 226.13 1,854,266.00
MEDTRONIC PLC 223,000 118.83 26,499,090.00
NOVOCURE LTD 14,000 125.25 1,753,500.00
RESMED INC 24,500 189.31 4,638,095.00
STERIS PLC 13,800 190.03 2,622,414.00
STRYKER CORP 56,500 243.10 13,735,150.00
TELEFLEX INC 7,560 414.79 3,135,812.40
THE COOPER COMPANIES, INC. 9,100 384.89 3,502,499.00
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 15,300 176.93 2,707,029.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 12,400 278.34 3,451,416.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 34,900 161.22 5,626,578.00
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AMERISOURCEBERGEN CORP 25,700 119.06 3,059,842.00
ANTHEM INC 40,900 364.09 14,891,281.00
CARDINAL HEALTH INC 47,200 62.28 2,939,616.00
CENTENE CORP 97,500 65.38 6,374,550.00
CIGNA CORP 59,500 245.80 14,625,100.00
CVS HEALTH CORP 218,400 76.08 16,615,872.00
DAVITA INC 12,500 109.48 1,368,500.00
HCA HEALTHCARE INC 45,400 188.54 8,559,716.00
HENRY SCHEIN INC 23,100 68.97 1,593,207.00
HUMANA INC 21,700 425.71 9,237,907.00
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 15,800 253.54 4,005,932.00
MCKESSON CORP 26,200 196.53 5,149,086.00
MOLINA HEALTHCARE INC 9,700 235.20 2,281,440.00
QUEST DIAGNOSTICS INC 21,900 128.49 2,813,931.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 157,200 373.56 58,723,632.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 13,000 136.19 1,770,470.00
ABBVIE INC 292,600 106.79 31,246,754.00
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 36,900 153.45 5,662,305.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 18,700 135.13 2,526,931.00
AMGEN INC 96,100 249.75 24,000,975.00
BIOGEN INC 25,200 276.01 6,955,452.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 30,600 74.96 2,293,776.00
EXACT SCIENCES CORP 25,800 123.65 3,190,170.00
GILEAD SCIENCES INC 208,200 65.50 13,637,100.00
INCYTE CORP 31,200 80.23 2,503,176.00
IONIS PHARMACEUTICALS INC 21,400 44.71 956,794.00
MODERNA INC 46,300 118.49 5,486,087.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 14,200 94.26 1,338,492.00
REGENERON PHARMACEUTICALS 17,520 470.67 8,246,138.40
SAREPTA THERAPEUTICS INC 12,600 73.10 921,060.00
SEAGEN INC 20,700 137.51 2,846,457.00
VERTEX PHARMACEUTICALS 43,600 212.99 9,286,364.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 374,200 63.31 23,690,602.00
CATALENT INC 28,000 103.57 2,899,960.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 74,000 28.80 2,131,200.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ELI LILLY & CO. 142,700 185.50 26,470,850.00
HORIZON THERAPEUTICS PLC 35,900 87.13 3,127,967.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 9,000 166.49 1,498,410.00
JOHNSON & JOHNSON 436,200 165.01 71,977,362.00
MERCK & CO INC 419,300 76.96 32,269,328.00
PFIZER INC 921,000 36.11 33,257,310.00
ROYALTY PHARMA PLC-CL A 28,900 43.63 1,260,907.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 173,000 11.33 1,960,090.00
VIATRIS INC 200,723 14.15 2,840,230.45
ZOETIS INC 79,400 157.04 12,468,976.00
BANK OF AMERICA CORP 1,290,000 38.99 50,297,100.00
CITIGROUP 345,700 72.96 25,222,272.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP 70,000 44.78 3,134,600.00
FIFTH THIRD BANCORP 120,000 38.12 4,574,400.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA 29,000 168.07 4,874,030.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC 172,000 16.01 2,753,720.00
JPMORGAN CHASE & CO 505,100 154.48 78,027,848.00
KEYCORP 158,000 20.09 3,174,220.00
M & T BANK CORP 21,700 153.87 3,338,979.00
PNC FINANCIAL 69,800 177.62 12,397,876.00
REGIONS FINANCIAL CORP 162,000 20.91 3,387,420.00
SVB FINANCIAL GROUP 8,700 490.66 4,268,742.00
TRUIST FINANCIAL CORP 225,300 58.78 13,243,134.00
US BANCORP 223,100 55.87 12,464,597.00
WELLS FARGO CO 650,000 39.39 25,603,500.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 227,200 258.19 58,660,768.00
EQUITABLE HOLDINGS INC 69,000 32.41 2,236,290.00
VOYA FINANCIAL INC 21,700 63.65 1,381,205.00
AFLAC INC 108,900 51.83 5,644,287.00
ALLEGHANY CORP 2,300 642.86 1,478,578.00
ALLSTATE CORP 49,600 117.11 5,808,656.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 12,500 116.39 1,454,875.00
AMERICAN INTL GROUP 145,000 47.34 6,864,300.00
AON PLC 37,500 232.09 8,703,375.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD 65,000 39.16 2,545,400.00
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ARTHUR J GALLAGHER & CO 31,900 125.63 4,007,597.00
ASSURANT INC 10,200 144.71 1,476,042.00
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 21,200 50.29 1,066,148.00
BROWN & BROWN INC 38,800 46.01 1,785,188.00
CHUBB LTD 74,300 161.51 12,000,193.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP 24,600 105.08 2,584,968.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 4,400 222.62 979,528.00
EVEREST RE GROUP LTD 6,200 254.29 1,576,598.00
FNF GROUP 45,400 40.86 1,855,044.00
GLOBE LIFE INC 15,700 98.32 1,543,624.00
HARTFORD FINANCIAL SERVICES 58,900 67.71 3,988,119.00
LINCOLN NATIONAL CORP 29,900 62.71 1,875,029.00
LOEWS CORP 43,100 52.67 2,270,077.00
MARKEL CORP 2,330 1,156.17 2,693,876.10
MARSH & MCLENNAN COS 84,800 121.52 10,304,896.00
METLIFE INC 125,400 61.44 7,704,576.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 44,400 60.64 2,692,416.00
PROGRESSIVE CO 96,100 95.55 9,182,355.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 66,600 92.08 6,132,528.00
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 10,500 128.38 1,347,990.00
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 7,800 164.65 1,284,270.00
TRAVELERS COS INC/THE 42,600 154.03 6,561,678.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC 21,800 232.31 5,064,358.00
WR BERKLEY CORP 23,900 76.32 1,824,048.00
ACCENTURE PLC-CL A 105,000 278.55 29,247,750.00
AKAMAI TECHNOLOGIES 27,400 101.18 2,772,332.00
AUTOMATIC DATA PROCESS 70,600 187.89 13,265,034.00
BLACK KNIGHT INC 27,000 72.84 1,966,680.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 22,600 80.77 1,825,402.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 19,400 152.98 2,967,812.00
INC
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP 87,500 78.57 6,874,875.00
EPAM SYSTEMS INC 9,500 383.51 3,643,345.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 103,500 142.51 14,749,785.00
FISERV INC 95,200 120.76 11,496,352.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 13,500 276.65 3,734,775.00
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GARTNER INC 14,100 181.73 2,562,393.00
GLOBAL PAYMENTS INC 49,200 204.39 10,055,988.00
GODADDY INC - CLASS A 26,900 75.95 2,043,055.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 148,500 134.72 20,005,920.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 12,700 153.40 1,948,180.00
LEIDOS HOLDINGS INC 21,500 96.67 2,078,405.00
MASTERCARD INC 147,400 358.20 52,798,680.00
MONGODB INC 8,800 259.69 2,285,272.00
OKTA INC 20,300 213.55 4,335,065.00
PAYCHEX INC 54,800 99.23 5,437,804.00
PAYPAL HOLDINGS INC 184,500 236.54 43,641,630.00
SNOWFLAKE INC-CLASS A 3,900 222.07 866,073.00
SQUARE INC - A 63,600 212.83 13,535,988.00
TWILIO INC - A 23,300 321.20 7,483,960.00
VERISIGN INC 17,600 194.87 3,429,712.00
VISA INC-CLASS A SHARES 280,400 211.90 59,416,760.00
WESTERN UNION CO 66,000 24.84 1,639,440.00
WIX.COM LTD 9,400 266.99 2,509,706.00
ADOBE INC 79,490 465.46 36,999,415.40
ANSYS INC 14,500 331.89 4,812,405.00
AUTODESK INC. 36,700 268.43 9,851,381.00
AVALARA INC 13,100 125.21 1,640,251.00
CADENCE DESIGN SYS INC 46,900 130.87 6,137,803.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC 21,600 81.91 1,769,256.00
CHECK POINT SOFTWARE 18,700 114.43 2,139,841.00
TECHNOLOGIES LTD.
CITRIX SYSTEMS INC 19,800 138.39 2,740,122.00
CLOUDFLARE INC - CLASS A 32,900 65.80 2,164,820.00
COUPA SOFTWARE INC 11,400 238.65 2,720,610.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 29,000 175.28 5,083,120.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 7,100 127.35 904,185.00
DATADOG INC - CLASS A 29,300 77.37 2,266,941.00
DOCUSIGN INC 29,300 196.94 5,770,342.00
DROPBOX INC-CLASS A 51,000 26.25 1,338,750.00
DYNATRACE INC 29,000 46.72 1,354,880.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FAIR ISAAC CORP 4,630 484.00 2,240,920.00
FORTINET INC 22,400 181.33 4,061,792.00
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 13,600 100.57 1,367,752.00
HUBSPOT INC 7,040 435.63 3,066,835.20
INTUIT INC 43,300 373.66 16,179,478.00
MICROSOFT CORP 1,190,200 231.85 275,947,870.00
NORTONLIFELOCK INC 91,000 21.10 1,920,100.00
ORACLE CORPORATION 323,000 70.55 22,787,650.00
PALO ALTO NETWORKS INC 15,600 318.01 4,960,956.00
PAYCOM SOFTWARE INC 8,100 360.19 2,917,539.00
PTC INC 18,700 132.00 2,468,400.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A 12,500 286.75 3,584,375.00
SALESFORCE.COM INC 150,800 210.00 31,668,000.00
SERVICENOW INC 32,330 487.57 15,763,138.10
SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A 76,100 40.50 3,082,050.00
SPLUNK INC 27,000 131.95 3,562,650.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 37,000 68.57 2,537,090.00
SYNOPSYS INC 25,500 239.60 6,109,800.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 6,860 625.88 4,293,536.80
TYLER TECHNOLOGIES INC 6,520 414.21 2,700,649.20
VMWARE INC - CLASS A 14,200 150.19 2,132,698.00
WORKDAY INC-CLASS A 29,100 243.23 7,077,993.00
ZENDESK INC 18,800 127.64 2,399,632.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 32,300 313.19 10,116,037.00
ZSCALER INC 11,900 165.79 1,972,901.00
ARISTA NETWORKS INC 9,600 298.86 2,869,056.00
CISCO SYSTEMS 700,200 51.77 36,249,354.00
F5 NETWORKS INC 10,400 207.63 2,159,352.00
JUNIPER NETWORKS INC 53,000 25.47 1,349,910.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC 27,600 186.61 5,150,436.00
APPLE INC 2,817,400 119.90 337,806,260.00
DELL TECHNOLOGIES-C 40,700 88.59 3,605,613.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 220,000 15.78 3,471,600.00
HP INC 225,000 31.56 7,101,000.00
NETAPP INC 35,200 72.22 2,542,144.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SEAGATE TECHNOLOGY 37,300 75.70 2,823,610.00
WESTERN DIGITAL CORP 51,600 65.46 3,377,736.00
AMPHENOL CORP-CL A 100,400 65.59 6,585,236.00
ARROW ELECTRS INC 12,100 109.44 1,324,224.00
CDW CORPORATION 23,900 164.82 3,939,198.00
COGNEX CORP 27,800 81.77 2,273,206.00
CORNING INC 129,000 43.60 5,624,400.00
IPG PHOTONICS CORP 5,900 204.60 1,207,140.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 30,400 141.54 4,302,816.00
TE CONNECTIVITY LTD 55,400 127.48 7,062,392.00
TRIMBLE INC 42,200 76.04 3,208,888.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 8,900 474.83 4,225,987.00
ADVANCED MICRO DEVICES 199,300 76.00 15,146,800.00
ANALOG DEVICES INC 61,800 152.61 9,431,298.00
APPLIED MATERIALS 150,700 126.76 19,102,732.00
BROADCOM INC 66,860 456.16 30,498,857.60
ENPHASE ENERGY INC 19,500 150.60 2,936,700.00
INTEL CORP 679,100 63.77 43,306,207.00
KLA CORP 25,500 317.07 8,085,285.00
LAM RESEARCH 23,730 572.56 13,586,848.80
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 112,800 47.33 5,338,824.00
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 45,200 89.92 4,064,384.00
MICROCHIP TECHNOLOGY 42,700 150.11 6,409,697.00
MICRON TECHNOLOGY 184,500 86.54 15,966,630.00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 6,900 342.59 2,363,871.00
NVIDIA CORP 102,580 514.87 52,815,364.60
NXP SEMICONDUCTORS NV 46,800 197.77 9,255,636.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 68,000 39.87 2,711,160.00
QORVO INC 19,400 177.63 3,446,022.00
QUALCOMM INC 186,800 130.11 24,304,548.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC 27,100 178.51 4,837,621.00
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 8,200 271.17 2,223,594.00
TERADYNE INC 27,200 115.96 3,154,112.00
TEXAS INSTRUMENTS INC 152,100 185.94 28,281,474.00
XILINX INC 41,200 120.30 4,956,360.00
61/134
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AT & T INC 1,181,000 30.73 36,292,130.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A 24,000 25.38 609,120.00
LIBERTY GLOBAL PLC-C 64,000 25.26 1,616,640.00
LUMEN TECHNOLOGIES INC 147,000 13.23 1,944,810.00
VERIZON COMMUNICATIONS 685,700 58.59 40,175,163.00
T-MOBILE US INC 93,100 124.64 11,603,984.00
ALLIANT ENERGY CORP 40,900 54.16 2,215,144.00
AMERICAN ELECTRIC POWER 83,400 84.73 7,066,482.00
DUKE ENERGY CORP 123,000 96.24 11,837,520.00
EDISON INTERNATIONAL 61,200 59.44 3,637,728.00
ENTERGY CORP 33,600 98.66 3,314,976.00
EVERGY INC 35,900 59.37 2,131,383.00
EVERSOURCE ENERGY 56,400 86.29 4,866,756.00
EXELON CORPORATION 163,700 43.50 7,120,950.00
FIRSTENERGY CORP 86,600 34.49 2,986,834.00
NEXTERA ENERGY INC 325,200 74.22 24,136,344.00
NRG ENERGY INC 40,500 37.09 1,502,145.00
OGE ENERGY CORP 32,500 32.45 1,054,625.00
PG&E CORP 237,000 11.49 2,723,130.00
PINNACLE WEST CAPITAL CORP 19,100 80.72 1,541,752.00
PPL CORPORATION 129,000 29.07 3,750,030.00
SOUTHERN CO. 176,700 61.54 10,874,118.00
XCEL ENERGY INC 88,500 66.01 5,841,885.00
ATMOS ENERGY CORP 20,200 98.89 1,997,578.00
UGI CORP 36,000 41.55 1,495,800.00
AMEREN CORPORATION 41,500 81.33 3,375,195.00
CENTERPOINT ENERGY INC 94,000 22.80 2,143,200.00
CMS ENERGY CORP 48,200 61.02 2,941,164.00
CONSOLIDATED EDISON INC 57,000 74.38 4,239,660.00
DOMINION ENERGY INC 134,000 75.53 10,121,020.00
DTE ENERGY COMPANY 32,800 133.53 4,379,784.00
NISOURCE INC 65,000 23.99 1,559,350.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE 85,800 59.81 5,131,698.00
SEMPRA ENERGY 47,300 131.57 6,223,261.00
WEC ENERGY GROUP INC 53,600 93.39 5,005,704.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AMERICAN WATER WORKS CO INC 30,600 146.85 4,493,610.00
ESSENTIAL UTILITIES INC 39,600 44.15 1,748,340.00
ALLY FINANCIAL INC 63,000 46.00 2,898,000.00
AMERICAN EXPRESS CO 113,600 143.49 16,300,464.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 76,600 128.56 9,847,696.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 50,000 95.26 4,763,000.00
SYNCHRONY FINANCIAL 86,000 41.06 3,531,160.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC 19,200 232.80 4,469,760.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 27,500 47.15 1,296,625.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP 134,300 47.86 6,427,598.00
BLACKROCK INC 25,430 749.26 19,053,681.80
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A 112,600 74.25 8,360,550.00
CARLYLE GROUP INC/THE 22,000 37.11 816,420.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC 17,900 97.20 1,739,880.00
CME GROUP INC 60,000 204.94 12,296,400.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 6,400 311.34 1,992,576.00
FRANKLIN RESOURCES INC 51,000 29.33 1,495,830.00
GOLDMAN SACHS GROUP 54,300 332.01 18,028,143.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 93,000 111.23 10,344,390.00
INVESCO LTD 68,000 24.89 1,692,520.00
KKR & CO INC-A 85,500 49.19 4,205,745.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC 6,130 495.75 3,038,947.50
MOODYS CORP 28,300 297.53 8,420,099.00
MORGAN STANLEY 233,100 79.09 18,435,879.00
MSCI INC 13,720 417.51 5,728,237.20
NASDAQ INC 18,400 147.45 2,713,080.00
NORTHERN TRUST CORP 32,100 107.02 3,435,342.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 19,600 122.78 2,406,488.00
S&P GLOBAL INC 39,600 352.78 13,970,088.00
SCHWAB(CHARLES)CORP 253,900 64.76 16,442,564.00
SEI INVESTMENTS COMPANY 19,100 61.34 1,171,594.00
STATE STREET CORP 59,600 86.31 5,144,076.00
T ROWE PRICE GROUP INC 38,200 172.22 6,578,804.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 16,400 73.26 1,201,464.00
AES CORP 110,000 26.88 2,956,800.00
70,000 17.81 1,246,700.00
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VISTRA CORP
CERNER CORP 52,000 71.64 3,725,280.00
TELADOC HEALTH INC 19,300 174.74 3,372,482.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 22,700 249.43 5,662,061.00
10X GENOMICS INC-CLASS A 10,000 168.22 1,682,200.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC 51,900 124.84 6,479,196.00
AVANTOR INC 84,000 28.45 2,389,800.00
BIO-RAD LABORATORIES-A 3,640 564.15 2,053,506.00
ILLUMINA INC 24,430 368.96 9,013,692.80
IQVIA HOLDINGS INC 32,200 190.79 6,143,438.00
METTLER-TOLEDO INTL 3,870 1,149.27 4,447,674.90
PERKINELMER INC 18,800 127.73 2,401,324.00
PPD INC 20,000 37.71 754,200.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 65,500 451.47 29,571,285.00
WATERS CORP 10,500 282.51 2,966,355.00
COSTAR GROUP INC 6,620 799.55 5,293,021.00
EQUIFAX INC 19,700 183.28 3,610,616.00
IHS MARKIT LTD 63,800 96.91 6,182,858.00
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC 20,300 77.56 1,574,468.00
TRUNSUNION 31,100 89.67 2,788,737.00
VERISK ANALYTICS INC 26,000 175.95 4,574,700.00
CBRE GROUP INC 54,800 79.12 4,335,776.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 184,000 4.98 916,320.00
ALTICE USA INC-A 36,000 33.00 1,188,000.00
CABLE ONE INC 820 1,770.47 1,451,785.40
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 23,050 632.69 14,583,504.50
COMCAST CORP-CL A 756,600 54.98 41,597,868.00
DISCOVERY INC - A 24,500 43.44 1,064,280.00
DISCOVERY INC - C 49,100 37.01 1,817,191.00
DISH NETWORK CORP-A 38,400 35.87 1,377,408.00
FOX CORP-CLASS A 58,000 37.11 2,152,380.00
FOX CORP-CLASS B 25,400 35.84 910,336.00
INTERPUBRIC GROUP 67,000 29.31 1,963,770.00
LIBERTY BROADBAND CORP-A 4,000 147.14 588,560.00
LIBERTY BROADBAND CORP-C 25,900 152.22 3,942,498.00
29,900 44.34 1,325,766.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
LIBERTY SIRIUS GROUP-C
LIBERTY SIRIUSXM GROUP 12,900 44.29 571,341.00
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I 67,000 25.69 1,721,230.00
OMNICOM GROUP 34,500 75.45 2,603,025.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC 175,000 6.12 1,071,000.00
VIACOMCBS INC-CLASS B 95,100 46.61 4,432,611.00
ACTIVISION BLIZZARD INC 129,000 92.66 11,953,140.00
DISNEY (WALT) CO 300,000 185.53 55,659,000.00
ELECTRONIC ARTS 48,500 134.43 6,519,855.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 34,000 43.48 1,478,320.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 26,600 83.49 2,220,834.00
NETFLIX INC 73,210 513.39 37,585,281.90
ROKU INC 17,580 311.96 5,484,256.80
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE 19,400 177.09 3,435,546.00
INC
ALPHABET INC-CL A 49,820 2,046.47 101,955,135.40
ALPHABET INC-CL C 49,200 2,055.54 101,132,568.00
FACEBOOK INC-A 398,400 288.00 114,739,200.00
IAC/INTERACTIVE CORP 13,600 206.00 2,801,600.00
MATCH GROUP INC 41,600 131.48 5,469,568.00
PINTEREST INC- CLASS A 84,700 69.31 5,870,557.00
SNAP INC-A 152,200 49.61 7,550,642.00
TWITTER INC 132,800 62.99 8,365,072.00
ZILLOW GROUP INC - A 9,800 126.56 1,240,288.00
ZILLOW GROUP INC - C 24,600 123.76 3,044,496.00
小計
銘柄数:593 5,756,681,255.94
(637,322,181,845)
組入時価比率:68.7% 71.7%
カナダドル CAMECO CORP 72,000 20.28 1,460,160.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 199,000 38.74 7,709,260.00
CENOVUS ENERGY INC 216,000 9.61 2,075,760.00
ENBRIDGE INC 333,000 46.24 15,397,920.00
IMPERIAL OIL 37,500 31.06 1,164,750.00
INTER PIPELINE LTD 75,000 18.09 1,356,750.00
KEYERA CORP 34,000 26.16 889,440.00
PARKLAND CORP 21,700 38.37 832,629.00
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PEMBINA PIPELINE CORP 88,000 36.06 3,173,280.00
SUNCOR ENERGY INC 249,000 26.65 6,635,850.00
TC ENERGY CORP 158,000 58.37 9,222,460.00
NUTRIEN LTD 96,100 68.86 6,617,446.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 24,700 69.68 1,721,096.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 41,000 71.67 2,938,470.00
B2GOLD CORP 175,000 5.32 931,000.00
BARRICK GOLD 299,000 24.64 7,367,360.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 93,000 24.20 2,250,600.00
FRANCO-NEVADA CORP 32,300 156.31 5,048,813.00
KINROSS GOLD CORP 217,000 8.15 1,768,550.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 42,700 40.30 1,720,810.00
LUNDIN MINING CORP 118,000 12.90 1,522,200.00
PAN AMERICAN SILVER CORP 35,300 37.04 1,307,512.00
SSR MINING INC 34,000 17.44 592,960.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 79,000 24.39 1,926,810.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 76,100 47.60 3,622,360.00
YAMANA GOLD INC 164,000 5.35 877,400.00
WEST FRASER TIMBER 14,000 83.53 1,169,420.00
CAE INC 50,000 35.82 1,791,000.00
WSP GLOBAL INC 19,800 119.04 2,356,992.00
BALLARD POWER SYSTEMS INC 37,000 28.76 1,064,120.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD 12,800 95.33 1,220,224.00
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT 30,000 43.15 1,294,500.00
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS 18,300 73.45 1,344,135.00
AIR CANADA 32,000 26.68 853,760.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 118,600 146.53 17,378,458.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 22,100 467.27 10,326,667.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 48,200 112.01 5,398,882.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 31,800 38.60 1,227,480.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL 49,400 82.93 4,096,742.00
INC
CANADIAN TIRE CORP LTD A 10,200 177.55 1,811,010.00
DOLLARAMA INC 46,600 52.24 2,434,384.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B 145,000 41.07 5,955,150.00
EMPIRE CO LTD A 26,000 39.50 1,027,000.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
LOBLAW COMPANIES 28,500 70.20 2,000,700.00
METRO INC 43,500 57.99 2,522,565.00
WESTON(GEORGE)LTD 12,300 111.95 1,376,985.00
SAPUTO INC 41,000 37.70 1,545,700.00
BAUSCH HEALTH COS INC 51,000 39.23 2,000,730.00
CANOPY GROWTH CORP 35,000 40.18 1,406,300.00
BANK OF MONTREAL 105,600 113.17 11,950,752.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX 199,400 79.55 15,862,270.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF 75,000 124.16 9,312,000.00
COMMERCE
NATIONAL BANK OF CANADA 55,000 85.76 4,716,800.00
ROYAL BANK OF CANADA 234,800 117.14 27,504,472.00
TORONTO DOMINION BANK 300,700 82.63 24,846,841.00
ONEX CORPORATION 13,200 78.61 1,037,652.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 4,140 556.00 2,301,840.00
GREAT-WEST LIFECO INC 42,000 33.60 1,411,200.00
IA FINANCIAL CORP INC 18,300 69.25 1,267,275.00
INTACT FINANCIAL CORP 24,500 154.03 3,773,735.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 326,000 27.25 8,883,500.00
POWER CORPORATION OF CANADA 97,000 33.18 3,218,460.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 98,800 64.09 6,332,092.00
CGI INC 37,200 104.03 3,869,916.00
SHOPIFY INC - CLASS A 18,240 1,324.56 24,159,974.40
BLACKBERRY LTD 94,000 11.78 1,107,320.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 3,410 1,746.89 5,956,894.90
OPEN TEXT CORP 47,000 59.84 2,812,480.00
BCE INC 25,600 57.60 1,474,560.00
TELUS CORP 58,600 25.28 1,481,408.00
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B 58,200 59.64 3,471,048.00
EMERA INC 42,500 55.87 2,374,475.00
FORTIS INC 75,300 54.58 4,109,874.00
HYDRO ONE LTD 55,000 29.55 1,625,250.00
ALTAGAS LTD 42,000 20.92 878,640.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 97,000 19.78 1,918,660.00
ATCO LTD CL1 13,000 41.93 545,090.00
CANADIAN UTILITIES LTD A 20,300 33.96 689,388.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 210,800 57.29 12,076,732.00
IGM FINANCIAL INC 15,000 38.39 575,850.00
TMX GROUP LTD 9,500 129.36 1,228,920.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 18,750 58.37 1,094,437.50
NORTHLAND POWER INC 30,000 44.83 1,344,900.00
THOMSON REUTERS CORP 27,800 110.67 3,076,626.00
FIRSTSERVICE CORP 6,000 184.46 1,106,760.00
QUEBECOR INC-CL B 27,000 34.63 935,010.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 77,000 33.28 2,562,560.00
小計
銘柄数:87 364,630,212.80
(32,007,240,079)
組入時価比率:3.5% 3.6%
ユーロ TENARIS SA 71,000 9.65 685,718.00
ENI SPA 411,000 10.41 4,279,332.00
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 81,000 9.94 805,140.00
NESTE OYJ 71,400 46.16 3,295,824.00
OMV AG 25,000 43.66 1,091,500.00
REPSOL SA 244,896 10.67 2,613,040.32
TOTAL SE 415,900 40.25 16,739,975.00
VOPAK 11,400 42.43 483,702.00
AIR LIQUIDE SA 79,100 139.05 10,998,855.00
AKZO NOBEL 31,200 95.66 2,984,592.00
ARKEMA 11,600 103.95 1,205,820.00
BASF SE 151,200 71.88 10,868,256.00
COVESTRO AG 30,500 58.20 1,775,100.00
EVONIK INDUSTRIES AG 33,000 30.48 1,005,840.00
FUCHS PETROLUB SE -PFD 10,500 41.68 437,640.00
KONINKLIJKE DSM NV 29,100 147.80 4,300,980.00
LANXESS 12,700 64.04 813,308.00
SOLVAY SA 11,600 108.70 1,260,920.00
SYMRISE AG 20,900 102.70 2,146,430.00
UMICORE 34,300 45.20 1,550,360.00
CRH PLC 132,200 39.59 5,233,798.00
HEIDELBERGCEMENT AG 24,900 78.36 1,951,164.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 42,300 40.44 1,710,612.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ARCELORMITTAL 119,000 24.41 2,905,385.00
VOESTALPINE AG 20,000 35.54 710,800.00
STORA ENSO OYJ-R 96,000 16.80 1,612,800.00
UPM-KYMMENE OYJ 91,000 32.83 2,987,530.00
AIRBUS SE 96,800 97.70 9,457,360.00
DASSAULT AVIATION SA 330 942.50 311,025.00
MTU AERO ENGINES AG 9,200 201.30 1,851,960.00
SAFRAN SA 53,800 116.55 6,270,390.00
THALES SA 18,600 85.20 1,584,720.00
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD) 82,800 51.34 4,250,952.00
KINGSPAN GROUP PLC 26,400 69.80 1,842,720.00
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV 37,099 27.68 1,026,900.32
BOUYGUES 40,000 34.44 1,377,600.00
EIFFAGE SA 14,100 86.94 1,225,854.00
FERROVIAL SA 79,790 22.20 1,771,338.00
HOCHTIEF AG 3,800 75.30 286,140.00
VINCI 87,300 88.40 7,717,320.00
LEGRAND SA 45,200 79.00 3,570,800.00
PRYSMIAN SPA 43,000 27.17 1,168,310.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE 88,700 128.25 11,375,775.00
SIEMENS ENERGY AG 66,000 30.34 2,002,440.00
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 38,000 31.28 1,188,640.00
SA
SIEMENS AG 126,300 141.08 17,818,404.00
ALSTOM 43,300 42.71 1,849,343.00
CNH INDUSTRIAL NV 170,000 13.46 2,289,050.00
GEA GROUP AG 24,200 35.05 848,210.00
KION GROUP AG 11,000 83.50 918,500.00
KNORR-BREMSE AG 12,700 106.20 1,348,740.00
KONE OYJ 57,400 69.80 4,006,520.00
RATIONAL AG 830 684.50 568,135.00
WARTSILA OYJ 66,000 8.98 592,944.00
BRENNTAG SE 26,800 73.60 1,972,480.00
DEUTSCHE POST AG-REG 165,900 46.60 7,730,940.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 56,000 11.44 640,920.00
ADP 4,700 102.00 479,400.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AENA SME SA 11,700 137.60 1,609,920.00
ATLANTIA SPA 79,000 15.98 1,262,420.00
GETLINK 72,000 13.23 952,560.00
CONTINENTAL AG 18,900 113.45 2,144,205.00
FAURECIA 15,000 44.89 673,350.00
FAURECIA 5,688 44.50 253,116.00
MICHELIN (CGDE) 28,700 129.25 3,709,475.00
VALEO SA 37,300 29.35 1,094,755.00
BAYER MOTOREN WERK 55,900 88.80 4,963,920.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 10,200 67.75 691,050.00
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 143,100 75.94 10,867,014.00
FERRARI NV 21,300 175.20 3,731,760.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 25,400 92.22 2,342,388.00
RENAULT SA 33,700 37.64 1,268,636.50
STELLANTIS NV 334,074 15.10 5,044,517.40
VOLKSWAGEN AG 5,100 315.40 1,608,540.00
VOLKSWAGEN AG-PREF 31,200 240.55 7,505,160.00
SEB SA 4,180 150.90 630,762.00
ADIDAS AG 31,300 265.00 8,294,500.00
ESSILORLUXOTTICA 47,800 138.00 6,596,400.00
HERMES INTERNATIONAL 5,330 947.40 5,049,642.00
KERING SA 12,700 590.40 7,498,080.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 46,000 573.50 26,381,000.00
SE
MONCLER SPA 32,100 49.21 1,579,641.00
PUMA SE 16,300 82.32 1,341,816.00
ACCOR SA 32,000 32.56 1,041,920.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 26,600 185.40 4,931,640.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 15,400 38.96 599,984.00
SODEXO 13,800 82.56 1,139,328.00
DELIVERY HERO SE 22,100 109.45 2,418,845.00
HELLOFRESH SE 24,000 61.10 1,466,400.00
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV 20,600 77.50 1,596,500.00
PROSUS NV 81,600 94.94 7,747,104.00
ZALANDO SE 24,900 82.70 2,059,230.00
INDITEX SA 184,000 28.35 5,216,400.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CARREFOUR SUPERMARCHE 95,000 15.34 1,457,775.00
COLRUYT SA 8,700 50.70 441,090.00
JERONIMO MARTINS 38,000 13.78 523,640.00
KESKO OYJ-B SHS 44,000 25.78 1,134,320.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 186,000 23.95 4,454,700.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 127,700 54.85 7,004,345.00
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV 91,000 9.68 881,062.00
HEINEKEN HOLDING NV 20,000 76.80 1,536,000.00
HEINEKEN NV 43,800 88.60 3,880,680.00
PERNOD RICARD SA 34,300 161.25 5,530,875.00
REMY COINTREAU 3,900 159.50 622,050.00
DANONE 103,800 58.80 6,103,440.00
JDE PEET'S BV 11,000 31.55 347,050.00
KERRY GROUP PLC-A 25,900 108.40 2,807,560.00
HENKEL AG & CO KGAA 18,000 84.35 1,518,300.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 28,900 96.18 2,779,602.00
BEIERSDORF AG 16,000 90.04 1,440,640.00
LOREAL-ORD 42,000 327.80 13,767,600.00
BIOMERIEUX 6,900 106.60 735,540.00
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR 7,200 127.80 920,160.00
DIASORIN SPA 4,000 137.70 550,800.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV 152,700 48.36 7,384,572.00
SARTORIUS AG-VORZUG 5,790 419.00 2,426,010.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 46,000 45.58 2,096,680.00
AMPLIFON SPA 20,300 31.98 649,194.00
FRESENIUS MEDICAL CARE 36,600 63.04 2,307,264.00
FRESENIUS SE & CO KGAA 67,300 38.09 2,563,457.00
ORPEA 9,300 99.54 925,722.00
ARGENX SE 7,600 234.20 1,779,920.00
GALAPAGOS NV 7,000 64.62 452,340.00
GRIFOLS SA 46,800 22.47 1,051,596.00
BAYER AG-REG 161,600 53.75 8,686,000.00
IPSEN 5,500 70.00 385,000.00
MERCK KGAA 21,100 145.95 3,079,545.00
ORION OYJ 16,500 34.05 561,825.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
RECORDATI SPA 16,800 45.48 764,064.00
SANOFI 186,900 83.86 15,673,434.00
UCB SA 20,600 81.30 1,674,780.00
ABN AMRO BANK NV-CVA 70,000 10.37 726,250.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,090,000 4.49 4,903,910.00
S.A.
BANCO SANTANDER SA 2,850,000 2.94 8,383,275.00
BNP PARIBAS 185,000 52.62 9,734,700.00
CAIXABANK 600,000 2.68 1,611,600.00
COMMERZBANK AG 158,000 5.31 838,980.00
CREDIT AGRICOLE SA 184,000 12.48 2,296,320.00
ERSTE GROUP BANK AG 49,000 29.25 1,433,250.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA 101,000 14.00 1,414,000.00
ING GROEP NV 639,000 10.47 6,694,164.00
INTESA SANPAOLO 2,780,000 2.32 6,459,330.00
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD 139,810 0.00 0.00
KBC GROEP NV 40,900 63.48 2,596,332.00
MEDIOBANCA S.P.A. 107,000 9.64 1,032,336.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 20,100 18.81 378,081.00
SOCIETE GENERALE 129,000 22.56 2,910,885.00
UNICREDIT SPA 361,000 9.14 3,299,901.00
EURAZEO SE 5,953 65.35 389,028.55
EXOR NV 17,200 71.40 1,228,080.00
GROUPE BRUXELLES LAM 19,500 88.92 1,733,940.00
SOFINA SA 2,300 289.00 664,700.00
WENDEL 4,300 106.00 455,800.00
AEGON NV 293,000 4.14 1,214,192.00
AGEAS 28,900 51.98 1,502,222.00
ALLIANZ SE-REG 68,000 219.05 14,895,400.00
ASSICURAZIONI GENERALI 188,000 17.14 3,222,320.00
AXA SA 317,000 23.15 7,338,550.00
CNP ASSURANCES 28,000 16.48 461,440.00
HANNOVER RUECK SE 9,600 157.20 1,509,120.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 22,900 265.00 6,068,500.00
NN GROUP NV 47,000 42.31 1,988,570.00
POSTE ITALIANE SPA 88,000 10.85 955,240.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SAMPO OYJ-A SHS 80,400 38.79 3,118,716.00
SCOR SE 23,200 29.72 689,504.00
ADYEN NV 3,050 1,877.50 5,726,375.00
AMADEUS IT GROUP SA 76,000 60.58 4,604,080.00
ATOS SE 15,300 66.00 1,009,800.00
BECHTLE AG 4,400 158.40 696,960.00
CAPGEMINI SA 27,300 145.00 3,958,500.00
EDENRED 42,400 44.63 1,892,312.00
NEXI SPA 74,000 14.63 1,082,990.00
WORLDLINE SA 38,699 70.76 2,738,341.24
DASSAULT SYSTEMES SA 22,300 180.85 4,032,955.00
NEMETSCHEK SE 9,200 54.00 496,800.00
SAP SE 172,400 103.56 17,853,744.00
TEAMVIEWER AG 25,200 35.64 898,128.00
NOKIA OYJ 923,000 3.41 3,150,660.50
ASM INTERNATIONAL NV 7,800 239.30 1,866,540.00
ASML HOLDING NV 70,390 516.30 36,342,357.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG 218,800 35.53 7,775,058.00
STMICROELECTRONICS NV 107,800 31.91 3,439,898.00
CELLNEX TELECOM SA 53,900 47.10 2,538,690.00
DEUTSCHE TELEKOM-REG 558,000 17.11 9,550,170.00
ELISA OYJ 22,100 51.66 1,141,686.00
ILIAD SA 2,400 161.40 387,360.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 55,000 9.38 516,175.00
KONINKLIJKE KPN NV 560,000 2.90 1,624,000.00
ORANGE SA 325,000 10.56 3,432,000.00
PROXIMUS 26,000 18.74 487,370.00
TELECOM ITALIA SPA 1,170,000 0.46 538,785.00
TELECOM ITALIA-RNC 880,000 0.49 431,376.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING 150,000 2.49 374,100.00
AG
TELEFONICA SA 820,000 3.83 3,147,160.00
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 16,800 33.55 563,640.00
ELECTRICITE DE FRANCE 109,000 11.33 1,235,515.00
ELIA GROUP SA/NV 4,800 92.50 444,000.00
ENDESA S.A. 50,000 22.85 1,142,500.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ENEL SPA 1,358,000 8.43 11,452,014.00
ENERGIAS DE PORTUGAL 476,000 4.79 2,280,516.00
FORTUM OYJ 72,000 22.89 1,648,080.00
IBERDROLA SA 1,022,000 10.89 11,134,690.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA 70,000 14.93 1,045,100.00
TERNA SPA 222,000 6.46 1,434,120.00
VERBUND AG 11,000 60.60 666,600.00
ENAGAS SA 39,000 18.48 720,720.00
NATURGY ENERGY GROUP SA 50,000 20.91 1,045,500.00
SNAM SPA 350,000 4.72 1,653,050.00
E.ON SE 380,000 9.75 3,708,040.00
ENGIE 308,000 12.03 3,706,780.00
RWE AG 108,500 32.40 3,515,400.00
SUEZ 52,000 18.00 936,000.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT 87,000 21.56 1,875,720.00
AMUNDI SA 10,000 70.25 702,500.00
DEUTSCHE BANK AG-REG 334,000 10.30 3,440,200.00
DEUTSCHE BOERSE AG 32,000 141.50 4,528,000.00
NATIXIS 158,000 4.05 640,216.00
UNIPER SE 31,100 31.04 965,344.00
EUROFINS SCIENTIFIC SE 21,600 81.15 1,752,840.00
QIAGEN N.V. 39,400 40.86 1,609,884.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 4,540 344.60 1,564,484.00
BUREAU VERITAS SA 47,000 24.19 1,136,930.00
RANDSTAD NV 18,400 60.66 1,116,144.00
TELEPERFORMANCE 9,600 309.00 2,966,400.00
WOLTERS KLUWER 44,400 73.66 3,270,504.00
AROUNDTOWN SA 173,000 6.11 1,057,722.00
DEUTSCHE WOHNEN SE 55,500 39.64 2,200,020.00
LEG IMMOBILIEN SE 12,500 112.70 1,408,750.00
VONOVIA SE 87,800 55.62 4,883,436.00
PUBLICIS GROUPE 38,000 53.18 2,020,840.00
SES FDR 56,000 6.81 381,472.00
BOLLORE 138,000 4.08 563,040.00
UBISOFT ENTERTAINMENT 14,400 63.98 921,312.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
VIVENDI SA 140,000 27.91 3,907,400.00
SCOUT24 AG 17,100 64.50 1,102,950.00
小計
銘柄数:235 748,240,242.83
(97,121,583,519)
組入時価比率:10.5% 10.9%
英ポンド BP PLC 3,339,000 3.01 10,067,085.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 676,000 14.46 9,774,960.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B 610,000 13.68 8,348,460.00
CRODA INTERNATIONAL PLC 22,300 63.66 1,419,618.00
JOHNSON MATTHEY PLC 30,200 30.92 933,784.00
ANGLO AMERICAN PLC 206,000 28.69 5,911,170.00
ANTOFAGASTA PLC 62,000 16.91 1,048,420.00
BHP GROUP PLC 347,000 21.05 7,306,085.00
EVRAZ PLC 76,000 5.73 435,784.00
FRESNILLO PLC 30,000 8.57 257,220.00
GLENCORE PLC 1,680,000 2.86 4,805,640.00
RIO TINTO PLC-REG 185,000 55.78 10,319,300.00
MONDI PLC 84,000 19.13 1,606,920.00
BAE SYSTEMS PLC 547,000 5.13 2,806,110.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 1,380,000 1.08 1,497,990.00
DCC PLC 16,000 63.10 1,009,600.00
MELROSE INDUSTRIES PLC 850,000 1.71 1,459,875.00
SMITHS GROUP PLC 61,000 15.36 937,265.00
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 11,600 114.95 1,333,420.00
ASHTEAD GROUP PLC 73,500 43.19 3,174,465.00
BUNZLE 55,000 23.02 1,266,100.00
FERGUSON PLC 36,600 87.94 3,218,604.00
RENTOKIL INTIAL PLC 318,000 4.85 1,544,526.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 159,000 7.57 1,203,948.00
PERSIMMON PLC 52,600 29.76 1,565,376.00
TAYLOR WIMPEY PLC 620,000 1.83 1,134,910.00
THE BERKELEY GRP HOLDINGS 19,500 44.72 872,040.00
BURBERRY GROUP PLC 66,000 19.36 1,277,760.00
COMPASS GROUP PLC 292,000 14.76 4,311,380.00
ENTAIN PLC 102,000 15.32 1,562,640.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 28,800 50.10 1,442,880.00
PLC
WHITBREAD PLC 31,650 34.47 1,090,975.50
OCADO GROUP PLC 83,000 20.30 1,684,900.00
NEXT PLC 21,900 80.28 1,758,132.00
JD SPORTS FASHION PLC 93,000 8.35 776,550.00
KINGFISHER PLC 349,000 3.26 1,140,532.00
MORRISON SUPERMARKETS 370,000 1.82 673,585.00
SAINSBURY 299,000 2.44 730,756.00
TESCO PLC 1,302,631 2.29 2,994,748.66
COCA-COLA HBC AG-DI 34,000 23.43 796,620.00
DIAGEO PLC 390,100 30.30 11,820,030.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 62,000 24.21 1,501,020.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 383,000 27.70 10,609,100.00
IMPERIAL BRANDS PLC 161,000 14.96 2,409,365.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 119,000 64.92 7,725,480.00
UNILEVER PLC 434,200 40.62 17,637,204.00
SMITH & NEPHEW PLC 150,000 13.76 2,064,750.00
NMC HEALTH PLC 13,300 0.24 3,192.00
ASTRAZENECA PLC 217,900 72.89 15,882,731.00
GLAXOSMITHKLINE PLC 827,000 13.07 10,808,890.00
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 29,600 22.00 651,200.00
BARCLAYS PLC 2,920,000 1.89 5,522,888.00
HSBC HOLDINGS PLC 3,362,000 4.30 14,478,453.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC 11,590,000 0.43 4,995,290.00
NATWEST GROUP PLC 770,000 1.97 1,519,210.00
STANDARD CHARTERED PLC 443,000 5.13 2,275,248.00
M&G PLC 440,000 2.09 921,360.00
ADMIRAL GROUP PLC 30,800 30.39 936,012.00
AVIVA PLC 670,000 4.12 2,761,740.00
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 219,000 3.15 690,288.00
LEGAL & GENERAL 1,010,000 2.85 2,884,560.00
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 89,000 7.40 658,600.00
PRUDENTIAL PLC 428,000 15.77 6,751,700.00
RSA INSURANCE GROUP PLC 162,000 6.81 1,103,544.00
AVEVA GROUP PLC 19,911 33.60 669,009.60
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SAGE GROUP PLC (THE) 175,000 6.06 1,060,850.00
HALMA PLC 65,000 23.57 1,532,050.00
BT GROUP PLC 1,530,000 1.53 2,351,610.00
VODAFONE GROUP PLC 4,500,000 1.34 6,033,600.00
SSE PLC 177,000 14.34 2,539,065.00
NATIONAL GRID PLC 591,000 8.57 5,064,870.00
SEVERN TRENT PLC 37,000 22.94 848,780.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC 106,000 9.17 972,868.00
3I GROUP PLC 167,000 11.67 1,949,725.00
HARGREAVES LANSDOWN PLC 52,000 15.55 808,600.00
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 53,200 69.14 3,678,248.00
SCHRODERS PLC 19,700 34.45 678,665.00
ST JAMES S PLACE PLC 95,000 12.78 1,214,575.00
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 366,000 2.90 1,063,596.00
EXPERIAN PLC 152,900 25.10 3,837,790.00
INTERTEK GROUP PLC 25,600 56.00 1,433,600.00
RELX PLC 324,000 18.21 5,900,040.00
INFORMA PLC 248,000 5.68 1,410,128.00
PEARSON 126,000 7.75 976,500.00
WPP PLC 200,000 9.47 1,894,800.00
AUTO TRADER GROUP PLC 171,000 5.56 950,760.00
小計
銘柄数:86 278,981,718.76
(42,469,387,046)
組入時価比率:4.6% 4.8%
スイスフラン CLARIANT AG-REG 32,000 19.33 618,720.00
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 1,440 844.00 1,215,360.00
GIVAUDAN-REG 1,550 3,618.00 5,607,900.00
SIKA AG-REG 23,800 268.60 6,392,680.00
LAFARGEHOLCIM LTD 88,400 56.06 4,955,704.00
GEBERIT AG-REG 6,280 605.00 3,799,400.00
ABB LTD 303,000 28.52 8,641,560.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 3,000 274.40 823,200.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 6,700 280.80 1,881,360.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 8,400 271.90 2,283,960.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A 85,700 92.58 7,934,106.00
4,700 278.00 1,306,600.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
THE SWATCH GROUP AG-B
THE SWATCH GROUP AG-REG 7,400 53.90 398,860.00
BARRY CALLEBAUT AG 460 2,140.00 984,400.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 177 8,310.00 1,470,870.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 16 87,900.00 1,406,400.00
NESTLE SA-REG 477,400 105.94 50,575,756.00
ALCON INC 82,700 66.60 5,507,820.00
SONOVA HOLDING AG-REG 8,858 251.90 2,231,330.20
STRAUMANN HOLDING AG-REG 1,790 1,153.00 2,063,870.00
NOVARTIS AG-REG 367,000 81.86 30,042,620.00
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) 116,400 303.85 35,368,140.00
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER 5,300 319.20 1,691,760.00
VIFOR PHARMA AG 7,600 129.35 983,060.00
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 5,400 93.70 505,980.00
BALOISE HOLDING AG 7,400 163.50 1,209,900.00
SWISS LIFE HOLDING AG 5,220 470.20 2,454,444.00
SWISS RE LTD 48,300 94.56 4,567,248.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG 25,170 410.10 10,322,217.00
TEMENOS AG-REG 10,400 136.25 1,417,000.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 27,000 96.84 2,614,680.00
SWISSCOM AG-REG 4,450 507.60 2,258,820.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 412,000 10.41 4,290,980.00
JULIUS BAER GROUP LTD 35,800 61.32 2,195,256.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG 3,170 1,220.50 3,868,985.00
UBS GROUP AG 602,000 14.69 8,843,380.00
LONZA AG-REG 12,180 528.60 6,438,348.00
ADECCO GROUP AG-REG 24,900 64.64 1,609,536.00
SGS SA-REG 980 2,720.00 2,665,600.00
SWISS PRIME SITE-REG 13,500 88.20 1,190,700.00
小計
銘柄数:40 234,638,510.20
(27,558,293,022)
組入時価比率:3.0% 3.1%
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 28,800 282.20 8,127,360.00
ローナ
BOLIDEN AB 44,000 328.40 14,449,600.00
SVENSKA CELLULOSA AB-B 100,000 161.90 16,190,000.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ASSA ABLOY AB-B 170,000 250.20 42,534,000.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 51,000 268.80 13,708,800.00
SKANSKA AB-B SHS 60,000 230.50 13,830,000.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 26,000 226.00 5,876,000.00
ALFA LAVAL AB 51,000 269.40 13,739,400.00
ATLAS COPCO AB-A 112,900 533.80 60,266,020.00
ATLAS COPCO AB-B 62,700 457.00 28,653,900.00
EPIROC AB - A 113,000 195.30 22,068,900.00
EPIROC AB - B 69,000 179.15 12,361,350.00
SANDVIK AB 184,000 239.60 44,086,400.00
SKF AB-B SHARES 60,000 247.40 14,844,000.00
VOLVO AB-B SHS 233,000 222.40 51,819,200.00
SECURITAS AB-B SHS 54,000 149.25 8,059,500.00
ELECTROLUX AB-B 34,000 239.30 8,136,200.00
HUSQVARNA AB-B SHS 73,000 123.45 9,011,850.00
EVOLUTION GAMING GROUP 27,300 1,264.50 34,520,850.00
HENNES&MAURITZ AB-B 130,000 203.40 26,442,000.00
ICA GRUPPEN AB 17,100 425.80 7,281,180.00
SWEDISH MATCH AB 26,000 678.60 17,643,600.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 103,000 273.40 28,160,200.00
NORDEA BANK ABP 548,000 86.86 47,599,280.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 267,000 111.45 29,757,150.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A 267,000 95.82 25,583,940.00
SWEDBANK AB 148,000 155.40 22,999,200.00
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 15,000 324.80 4,872,000.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 25,000 309.40 7,735,000.00
INVESTOR AB-B SHS 76,700 696.60 53,429,220.00
KINNEVIK AB - B 39,000 421.55 16,440,450.00
LUNDBERGS AB-B SHS 12,600 476.40 6,002,640.00
ERICSSON LM-B 491,000 116.00 56,956,000.00
HEXAGON AB-B SHS 45,600 795.40 36,270,240.00
TELIA CO AB 428,000 37.78 16,169,840.00
TELE 2 AB-B SHS 78,000 116.55 9,090,900.00
EQT AB 42,000 283.70 11,915,400.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 15,100 435.10 6,570,010.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
小計
銘柄数:38 853,201,580.00
(10,827,128,050)
組入時価比率:1.2% 1.2%
ノルウェーク EQUINOR ASA 160,000 168.60 26,976,000.00
ローネ
YARA INTERNATIONAL ASA 29,600 447.20 13,237,120.00
NORSK HYDRO 218,000 53.42 11,645,560.00
MOWI ASA 70,000 210.80 14,756,000.00
ORKLA ASA 133,000 84.80 11,278,400.00
DNB ASA 155,000 182.50 28,287,500.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 31,000 200.40 6,212,400.00
TELENOR ASA 116,000 150.60 17,469,600.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 18,100 312.40 5,654,440.00
SCHIBSTED ASA-CL A 10,600 361.00 3,826,600.00
ADEVINTA ASA 45,000 126.90 5,710,500.00
小計
銘柄数:11 145,054,120.00
(1,879,901,395)
組入時価比率:0.2% 0.2%
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 18,200 567.40 10,326,680.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 33,700 401.50 13,530,550.00
ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S-B SHS 1,120 2,632.00 2,947,840.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 33,200 1,245.00 41,334,000.00
DSV PANALPINA A S 33,800 1,213.50 41,016,300.00
A P MOLLER - MAERSK A/S-A 560 13,720.00 7,683,200.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 1,040 14,675.00 15,262,000.00
PANDORA A/S 16,000 678.40 10,854,400.00
CARLSBERG B 16,800 986.60 16,574,880.00
AMBU A/S-B 29,000 280.90 8,146,100.00
COLOPLAST-B 19,400 950.20 18,433,880.00
DEMANT A/S 16,000 265.50 4,248,000.00
GN STORE NORD A/S 21,200 494.00 10,472,800.00
GENMAB A/S 11,060 2,019.00 22,330,140.00
H LUNDBECK A/S 10,500 217.50 2,283,750.00
NOVO NORDISK A/S-B 284,200 430.70 122,404,940.00
DANSKE BANK AS 109,000 120.50 13,134,500.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TRYG A/S 28,000 149.80 4,194,400.00
TRYG A/S-NEW 32,666 149.80 4,893,366.80
ORSTED A/S 31,800 998.80 31,761,840.00
小計
銘柄数:20 401,833,566.80
(7,011,995,740)
組入時価比率:0.8% 0.8%
豪ドル AMPOL LTD 40,000 24.65 986,000.00
OIL SEARCH LTD 350,000 4.12 1,442,000.00
ORIGIN ENERGY LTD 265,000 4.61 1,221,650.00
SANTOS LTD. 310,000 7.13 2,210,300.00
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 17,000 31.00 527,000.00
WOODSIDE PETROLEUM 163,000 24.08 3,925,040.00
ORICA LTD 59,000 13.96 823,640.00
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 73,000 39.19 2,860,870.00
BHP GROUP LIMITED 486,000 44.91 21,826,260.00
BLUESCOPE STEEL LTD 90,000 19.23 1,730,700.00
EVOLUTION MINING LTD 272,000 4.18 1,136,960.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD 276,000 20.10 5,547,600.00
NEWCREST MINING 132,000 24.64 3,252,480.00
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 194,000 9.75 1,891,500.00
RIO TINTO LTD 60,700 109.60 6,652,720.00
SOUTH32 LTD 780,000 2.80 2,184,000.00
CIMIC GROUP LTD 18,000 17.40 313,200.00
BRAMBLES LTD 247,000 10.42 2,573,740.00
QANTAS AIRWAYS LIMITED 170,000 5.00 850,000.00
AURIZON HOLDINGS LTD 305,000 3.85 1,174,250.00
SYDNEY AIRPORT 200,621 5.96 1,195,701.16
TRANSURBAN GROUP 462,000 12.98 5,996,760.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD 99,000 33.61 3,327,390.00
CROWN RESORTS LTD 55,000 11.76 646,800.00
TABCORP HOLDINGS 370,909 4.62 1,713,599.58
WESFARMERS LIMITED 190,200 52.24 9,936,048.00
COLES GROUP LTD 227,000 15.73 3,570,710.00
WOOLWORTHS GROUP LTD 212,000 40.25 8,533,000.00
COCA-COLA AMATIL LTD 77,000 13.44 1,034,880.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TREASURY WINE ESTATES LTD 111,000 10.35 1,148,850.00
COCHLEAR LTD 10,300 209.00 2,152,700.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD 29,500 65.99 1,946,705.00
SONIC HEALTHCARE LTD 78,000 35.21 2,746,380.00
CSL LIMITED 75,800 262.66 19,909,628.00
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK 475,000 28.10 13,347,500.00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 295,100 85.40 25,201,540.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK 541,000 25.91 14,017,310.00
WESTPAC BANKING CORP 594,000 24.36 14,469,840.00
AMP LIMITED 530,000 1.28 681,050.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD 430,000 4.63 1,990,900.00
MEDIBANK PRIVATE LTD 450,000 2.81 1,264,500.00
QBE INSURANCE 244,000 9.46 2,308,240.00
SUNCORP GROUP LTD 222,000 9.75 2,164,500.00
AFTERPAY LTD 34,800 101.03 3,515,844.00
COMPUTERSHARE LTD 76,000 14.84 1,127,840.00
COMPUTERSHARE LTD-RIGHTS 8,636 1.27 11,010.90
WISETECH GLOBAL LTD 21,000 28.15 591,150.00
XERO LIMITED 19,800 125.62 2,487,276.00
TELSTRA CORP LTD 730,000 3.43 2,503,900.00
TPG TELECOM LTD 52,000 6.30 327,600.00
AUSNET SERVICES 330,000 1.81 598,950.00
APA GROUP 205,000 9.98 2,045,900.00
AGL ENERGY LTD 105,000 9.81 1,030,050.00
ASX LTD 30,700 70.52 2,164,964.00
MACQUARIE GROUP LIMITED 56,800 150.56 8,551,808.00
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 19,200 45.00 864,000.00
REA GROUP LTD 8,800 139.22 1,225,136.00
SEEK LTD 60,000 27.96 1,677,600.00
小計
銘柄数:58 231,157,470.64
(19,500,444,223)
組入時価比率:2.1% 2.2%
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 223,000 7.67 1,710,410.00
ドドル
A2 MILK CO LTD 117,000 8.54 999,180.00
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE 93,000 32.07 2,982,510.00
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CORPORATION L
RYMAN HEALTHCARE LTD 74,000 15.08 1,115,920.00
SPARK NEW ZEALAND LTD 307,000 4.56 1,399,920.00
MERCURY NZ LTD 100,000 6.20 620,000.00
MERIDIAN ENERGY LTD 201,000 5.34 1,074,345.00
小計
銘柄数:7 9,902,285.00
(766,238,813)
組入時価比率:0.1% 0.1%
香港ドル XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD 280,000 25.80 7,224,000.00
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 460,040 62.25 28,637,490.00
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY 233,000 130.70 30,453,100.00
LIMITED
MTR CORP 272,000 44.60 12,131,200.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 356,000 72.10 25,667,600.00
SANDS CHINA LTD 384,000 38.60 14,822,400.00
SJM HOLDINGS LIMITED 270,000 10.26 2,770,200.00
WYNN MACAU LTD 228,000 15.14 3,451,920.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 290,000 23.45 6,800,500.00
WH GROUP LIMITED 1,610,000 7.22 11,624,200.00
BANK OF EAST ASIA 220,060 16.72 3,679,403.20
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 610,000 28.45 17,354,500.00
HANG SENG BANK 131,000 150.50 19,715,500.00
AIA GROUP LTD 1,998,000 96.05 191,907,900.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 48,000 100.00 4,800,000.00
HKT TRUST AND HKT LTD 599,600 11.38 6,823,448.00
PCCW LTD 750,000 4.48 3,360,000.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 107,000 46.80 5,007,600.00
CLP HLDGS 281,000 75.90 21,327,900.00
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 225,000 45.85 10,316,250.00
HONG KONG & CHINA GAS 1,740,365 12.38 21,545,718.70
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING 198,300 463.60 91,931,880.00
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD 445,040 47.90 21,317,416.00
ESR CAYMAN LTD 260,000 25.25 6,565,000.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 360,000 20.35 7,326,000.00
HENDERSON LAND 229,443 35.95 8,248,475.85
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NEW WORLD DEVELOPMENT 268,916 40.65 10,931,435.40
SINO LAND CO.LTD 480,000 11.10 5,328,000.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 222,000 122.00 27,084,000.00
SWIRE PACIFIC-A 75,000 58.40 4,380,000.00
SWIRE PROPERTIES LTD 173,000 24.40 4,221,200.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 279,000 45.45 12,680,550.00
小計
銘柄数:32 649,434,787.15
(9,247,951,369)
組入時価比率:1.0% 1.0%
シンガポールド SINGAPORE TECH ENGINEERING 249,000 3.90 971,100.00
ル
KEPPEL CORP. 232,000 5.34 1,238,880.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 240,000 5.61 1,346,400.00
GENTING SINGAPORE LTD 1,130,000 0.93 1,056,550.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 340,000 5.49 1,866,600.00
DBS GROUP HLDGS 302,000 29.00 8,758,000.00
OCBC-ORD 559,000 11.87 6,635,330.00
UNITED OVERSEAS BANK 190,000 25.93 4,926,700.00
VENTURE CORP LTD 45,000 20.19 908,550.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 1,400,000 2.46 3,444,000.00
LIMITED
SINGAPORE EXCHANGE LTD 129,000 9.95 1,283,550.00
CAPITALAND LIMITED 430,000 3.77 1,621,100.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 70,000 7.98 558,600.00
UOL GROUP LIMITED 87,000 7.99 695,130.00
小計
銘柄数:14 35,310,490.00
(2,904,994,012)
組入時価比率:0.3% 0.3%
新シェケル ICL GROUP LTD 125,000 19.80 2,475,000.00
ELBIT SYSTEMS LTD 5,000 465.70 2,328,500.00
BANK HAPOALIM BM 183,000 26.00 4,758,000.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 238,000 22.00 5,236,000.00
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 172,000 13.87 2,385,640.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 23,000 87.14 2,004,220.00
NICE LTD 10,600 725.40 7,689,240.00
AZRIELI GROUP 6,500 208.70 1,356,550.00
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小計
銘柄数:8 28,233,150.00
(937,058,248)
組入時価比率:0.1% 0.1%
合計 889,554,397,361
(889,554,397,361)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2021年3月31日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル AGNC INVESTMENT CORP 93,000 1,570,770.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 22,400 3,724,448.00
AMERICAN TOWER CORP 73,700 17,477,955.00
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 238,000 2,075,360.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 22,700 4,253,299.00
BOSTON PROPERTIES 25,000 2,575,250.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 16,000 1,777,280.00
CROWN CASTLE INTL CORP 72,100 12,328,379.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 45,200 6,384,048.00
DUKE REALTY CORP 62,200 2,642,256.00
EQUINIX INC 14,810 9,994,380.40
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 29,400 1,902,768.00
EQUITY RESIDENTIAL 60,300 4,391,649.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 10,700 2,975,884.00
EXTRA SPACE STORAGE INC 20,700 2,753,100.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 88,000 2,814,240.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 109,000 1,885,700.00
INVITATION HOMES INC 92,000 2,967,000.00
IRON MOUNTAIN INC 49,000 1,820,840.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 99,000 2,101,770.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 19,300 2,843,662.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 36,500 1,355,610.00
PROLOGIS INC 122,700 13,099,452.00
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PUBLIC STORAGE 26,500 6,546,295.00
REALTY INCOME CORP 55,600 3,565,072.00
REGENCY CENTERS CORP 26,200 1,495,234.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 18,100 4,999,944.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 54,800 6,323,372.00
SUN COMMUNITIES INC 17,800 2,666,796.00
UDR INC 46,100 2,046,840.00
VENTAS INC 63,900 3,496,608.00
VEREIT INC 37,000 1,433,010.00
VICI PROPERTIES INC 87,000 2,454,270.00
VORNADO REALTY TRUST 27,000 1,257,390.00
WELLTOWER INC 68,000 4,959,240.00
WEYERHAEUSER CO 121,000 4,289,450.00
WP CAREY INC 27,400 1,936,906.00
小計
銘柄数:37 2,098,110 153,185,527.40
(16,959,169,738)
組入時価比率:1.8% 83.6%
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 14,900 803,706.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 22,000 428,780.00
小計
銘柄数:2 36,900 1,232,486.00
(108,187,621)
組入時価比率:0.0% 0.5%
ユーロ COVIVIO 8,500 621,350.00
GECINA SA 7,100 836,380.00
KLEPIERRE 32,300 655,367.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 24,200 1,675,124.00
小計
銘柄数:4 72,100 3,788,221.00
(491,711,085)
組入時価比率:0.1% 2.4%
英ポンド BRITISH LAND 128,000 668,160.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 111,000 781,440.00
SEGRO PLC 193,000 1,821,920.00
小計
銘柄数:3 432,000 3,271,520.00
(498,023,489)
組入時価比率:0.1% 2.5%
豪ドル DEXUS 171,000 1,633,050.00
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GOODMAN GROUP 283,000 5,105,320.00
GPT GROUP 330,000 1,488,300.00
LENDLEASE GROUP 111,000 1,428,570.00
MIRVAC GROUP 660,000 1,597,200.00
SCENTRE GROUP 820,000 2,304,200.00
STOCKLAND TRUST GROUP 400,000 1,720,000.00
VICINITY CENTRES 670,000 1,092,100.00
小計
銘柄数:8 3,445,000 16,368,740.00
(1,380,866,906)
組入時価比率:0.1% 6.8%
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 470,000 3,647,200.00
LINK REIT 353,000 25,627,800.00
小計
銘柄数:2 823,000 29,275,000.00
(416,876,000)
組入時価比率:0.0% 2.1%
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 539,240 1,655,466.80
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL 706,779 1,540,778.22
TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 370,000 795,500.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 427,980 834,561.00
SUNTEC REIT 300,000 474,000.00
小計
銘柄数:5 2,343,999 5,300,306.02
(436,056,176)
組入時価比率:0.0% 2.1%
合計 20,290,891,015
(20,290,891,015)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2021年 3月31日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
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株価指数先物取引
買建 17,213,950,748 - 17,246,506,807 32,556,059
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 2,839,794,180 - 2,867,323,500 27,529,320
米ドル 2,400,589,504 - 2,424,330,000 23,740,496
カナダドル 117,221,553 - 118,489,500 1,267,947
ユーロ 174,189,015 - 175,230,000 1,040,985
英ポンド 105,515,270 - 106,554,000 1,038,730
香港ドル 42,278,838 - 42,720,000 441,162
合計 - - - 60,085,379
(注)時価の算定方法
1先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
2為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI
2021年4月30日現在
Ⅰ 資産総額 107,089,461,422 円
Ⅱ 負債総額 168,748,155 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 106,920,713,267 円
Ⅳ 発行済口数 45,000,922,982 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.3760 円
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
2021年4月30日現在
Ⅰ 資産総額 972,275,655,437 円
Ⅱ 負債総額 1,493,525,642 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 970,782,129,795 円
Ⅳ 発行済口数 245,421,460,757 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.9556 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換え の事務 等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託
の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効
力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情が
ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の
請求を行なわないものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
( 3 ) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたが
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い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
す。
③上記①の 振替について、 委託者は、 当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合 等 において、 委託者
が必要と認めたときまたは やむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
ることができます。
( 4 ) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することがで
きません。
( 5 ) 受益権の再分割
委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合に
は、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるもの
とします。
( 6 ) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる一部解約の実行の請求の受付
け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款 の規定 によるほか、民法その他の法令等にした
がって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2021年5月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
の監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2021年4月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額(百万円)
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追加型株式投資信託 1,000 37,330,090
単位型株式投資信託 190 802,164
追加型公社債投資信託 14 6,484,939
単位型公社債投資信託 500 1,618,905
合計 1,704 46,236,098
3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
す。
2.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2019年4月1日から2020年3
月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の中間財務諸表に
ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
1,562
現金・預金 2,626
45,493
金銭の信託 41,524
19,900
有価証券 24,399
27
前払費用 106
500
未収入金 522
25,246
未収委託者報酬 23,936
5,933
未収運用受託報酬 4,336
269
その他 71
貸倒引当金 △15 △14
流動資産計 98,917 97,509
固定資産
有形固定資産 714 645
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
建物 ※2 320 295
器具備品 ※2 393 349
無形固定資産 6,438 5,894
ソフトウェア 6,437 5,893
その他 0 0
投資その他の資産 18,608 16,486
投資有価証券 1,562 1,437
関係会社株式 12,631 10,171
従業員長期貸付金 - 16
長期差入保証金 235 329
長期前払費用 22 19
前払年金費用 2,001 1,545
繰延税金資産 2,694 2,738
その他 168 229
貸倒引当金 - △0
投資損失引当金 △707 -
固定資産計 25,761 23,026
資産合計 124,679 120,536
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 145 157
未払金 16,709 15,279
未払収益分配金 0 0
未払償還金 25 3
未払手数料 7,724 6,948
関係会社未払金 7,422 7,262
その他未払金 1,535 1,063
未払費用 ※1 11,704 10,290
未払法人税等 1,560 1,564
前受収益 29 26
賞与引当金 3,792 3,985
その他 - 67
流動負債計 33,942 31,371
固定負債
退職給付引当金 3,219 3,311
時効後支払損引当金 558 572
固定負債計 3,777 3,883
負債合計 37,720 35,254
(純資産の部)
株主資本 86,924 85,270
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 56,014 54,360
利益準備金 685 685
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
その他利益剰余金 55,329 53,675
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 30,723 29,069
評価・換算差額等 33 10
その他有価証券評価差額金 33 10
純資産合計 86,958 85,281
負債・純資産合計 124,679 120,536
(2)【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 119,196 115,736
運用受託報酬 21,440 17,170
その他営業収益 355 340
営業収益計 140,992 133,247
営業費用
支払手数料 42,675 39,435
広告宣伝費 1,210 1,006
公告費 0 -
調査費 30,082 26,833
調査費 5,998 5,696
委託調査費 24,083 21,136
委託計算費 1,311 1,342
営業雑経費 5,435 5,823
通信費 92 75
印刷費 970 958
協会費 86 92
諸経費 4,286 4,696
営業費用計 80,715 74,440
一般管理費
給料 11,113 11,418
役員報酬 379 109
給料・手当 7,067 7,173
賞与 3,666 4,134
交際費 107 86
旅費交通費 514 391
租税公課 1,048 1,029
不動産賃借料 1,223 1,227
退職給付費用 1,474 1,486
固定資産減価償却費 2,835 2,348
諸経費 10,115 10,067
一般管理費計 28,433 28,055
営業利益 31,843 30,751
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日
(自 2019年4月1日
至 2019年3月31日)
至 2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※1 6,538 4,936
受取利息 0 0
その他 424 309
営業外収益計 6,964 5,246
営業外費用
支払利息 ※1 1 -
金銭の信託運用損 489 230
投資事業組合等評価損
- 146
時効後支払損引当金繰入額 43 18
為替差損 34 23
その他 17 23
営業外費用計 585 443
経常利益 38,222 35,555
特別利益
投資有価証券等売却益 20 21
関係会社清算益 ※3 29 -
株式報酬受入益 85 59
特別利益計 135 81
特別損失
投資有価証券等評価損 938 119
関係会社株式評価損 161 1,591
固定資産除却損 ※2 310 67
投資損失引当金繰入額 707 -
特別損失計 2,118 1,778
税引前当期純利益 36,239 33,858
法人税、住民税及び事業税 10,196 9,896
法人税等調整額 370 △34
当期純利益 25,672 23,996
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
当期変動額
剰余金の配当 △24,826 △24,826 △24,826
当期純利益 25,672 25,672 25,672
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計 - - - - - - 846 846 846
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 11 11 86,090
当期変動額
剰余金の配当 △24,826
当期純利益 25,672
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 21 21 21
額)
当期変動額合計 21 21 868
当期末残高 33 33 86,958
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
当期変動額
剰余金の配当 △25,650 △25,650 △25,650
当期純利益 23,996 23,996 23,996
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純
額)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当期変動額合計 - - - - - - △1,653 △1,653 △1,653
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 33 33 86,958
当期変動額
剰余金の配当 △25,650
当期純利益 23,996
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 △23 △23 △23
額)
当期変動額合計 △23 △23 △1,676
当期末残高 10 10 85,281
[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
2.金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
3.固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 38~50年
附属設備 8~15年
構築物 20年
器具備品 4~15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
よっております。
4.引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
5.消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
6.連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31
日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定め
を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
税法の規定に基づいております。
[未適用の会計基準等]
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1)概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
「時価の算定に関する会計基準の適用指針(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価
の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
ます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
等の注記事項が定められました。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3
月31日)
(1)概要
関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示す
ことを目的とするものです。
(2)適用予定日
2021年3月期の年度末より適用予定であります。
・「会計上の見積りの開示に関する会計基準(企業会計基準第31号 2020年3月31日)
(1)概要
当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影
響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する
情報を開示することを目的とするものです。
(2)適用予定日
2021年3月期の年度末より適用予定であります。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
※1.関係会社に対する資産及び負債 ※1.関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,434百万円 未払費用 1,296百万円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 761百万円
建物 736百万円
器具備品 2,347
器具備品 3,106
合計 3,109
合計 3,842
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
※1.関係会社に係る注記 ※1.関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 6,531百万円 受取配当金 4,931百万円
支払利息
1
※2.固定資産除却損 ※2.固定資産除却損
器具備品 3百万円 器具備品 7百万円
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
307 59
ア ア
合計 310 合計 67
※3.関係会社清算益
関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
清算配当です。
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
◇ 金融商品関係
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引 によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 1,562 1,562 -
(2)金銭の信託 45,493 45,493 -
(3)未収委託者報酬 25,246 25,246 -
(4)未収運用受託報酬 5,933 5,933 -
(5)有価証券及び投資有価証券 19,900 19,900 -
その他有価証券 19,900 19,900 -
資産計 98,136 98,136 -
(6)未払金 16,709 16,709 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 7,724 7,724 -
関係会社未払金 7,422 7,422 -
その他未払金 1,535 1,535 -
(7)未払費用 11,704 11,704 -
(8)未払法人税等 1,560 1,560 -
負債計 29,974 29,974 -
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円)は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について1,100百万円(投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円)減損処理を
行っております。
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 1,562 - - -
金銭の信託 45,493 - - -
未収委託者報酬 25,246 - - -
未収運用受託報酬 5,933 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 19,900 - - -
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合計 98,136 - - -
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 2,626 2,626 -
(2)金銭の信託 41,524 41,524 -
(3)未収委託者報酬 23,936 23,936 -
(4)未収運用受託報酬 4,336 4,336 -
(5)有価証券及び投資有価証券 24,399 24,399 -
その他有価証券 24,399 24,399 -
資産計 96,823 96,823 -
(6)未払金 15,279 15,279 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 3 3 -
未払手数料 6,948 6,948 -
関係会社未払金 7,262 7,262 -
その他未払金 1,063 1,063 -
(7)未払費用 10,290 10,290 -
(8)未払法人税等 1,564 1,564 -
負債計 27,134 27,134 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金及びコマーシャル・ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
価証券関係」注記を参照ください。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円)は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
上場株式について2,416百万円(投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円)減損処理を行って
おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
ます。
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 2,626 - - -
金銭の信託 41,524 - - -
未収委託者報酬 23,936 - - -
未収運用受託報酬 4,336 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 24,399 - - -
合計 96,823 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.売買目的有価証券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)
該当事項はありません。
4.その他有価証券(2019年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
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小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 19,900 19,900 -
小計 19,900 19,900 -
合計 19,900 19,900 -
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.売買目的有価証券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)
該当事項はありません。
4.その他有価証券(2020年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 4,400 4,400 -
コマーシャル・ペー
19,999 19,999
パー
小計 24,399 24,399 -
合計 24,399 24,399 -
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
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◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 21,398 百万円
勤務費用 951
利息費用 179
数理計算上の差異の発生額 1,672
退職給付の支払額 △737
過去勤務費用の発生額 71
その他 15
退職給付債務の期末残高 23,551
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,373 百万円
期待運用収益 434
数理計算上の差異の発生額 △241
事業主からの拠出額 483
退職給付の支払額 △579
年金資産の期末残高 17,469
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,181 百万円
年金資産 △17,469
2,712
非積立型制度の退職給付債務 3,369
未積立退職給付債務 6,082
未認識数理計算上の差異 △5,084
未認識過去勤務費用 220
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
退職給付引当金 3,219
前払年金費用 △2,001
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 951 百万円
利息費用 179
期待運用収益 △434
数理計算上の差異の費用処理額 598
過去勤務費用の費用処理額 △38
確定給付制度に係る退職給付費用 1,255
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
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②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.7%
退職一時金制度の割引率 0.4%
長期期待運用収益率 2.5%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,551 百万円
勤務費用 1,034
利息費用 154
数理計算上の差異の発生額 △138
退職給付の支払額 △858
その他 17
退職給付債務の期末残高 23,761
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,469 百万円
期待運用収益 436
数理計算上の差異の発生額 △393
事業主からの拠出額 566
退職給付の支払額 △666
年金資産の期末残高 17,413
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,462 百万円
年金資産 △17,413
3,048
非積立型制度の退職給付債務 3,299
未積立退職給付債務 6,347
未認識数理計算上の差異 △4,764
未認識過去勤務費用 185
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
退職給付引当金 3,311
前払年金費用 △1,545
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
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(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,034 百万円
利息費用 154
期待運用収益 △436
数理計算上の差異の費用処理額 572
過去勤務費用の費用処理額 △35
確定給付制度に係る退職給付費用 1,289
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 57%
株式 24%
生保一般勘定 12%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.6%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,175 賞与引当金 1,235
退職給付引当金 998 退職給付引当金 1,026
関係会社株式評価減 51 関係会社株式評価減 762
投資有価証券評価減 708 投資有価証券評価減 462
未払事業税 288 未払事業税 285
時効後支払損引当金 172 時効後支払損引当金 177
減価償却超過額 171 減価償却超過額 171
ゴルフ会員権評価減 192 ゴルフ会員権評価減 167
関係会社株式売却損 148 関係会社株式売却損 148
未払社会保険料 82 未払社会保険料 97
633 219
その他 その他
繰延税金資産小計 4,625 繰延税金資産小計 4,754
評価性引当額 評価性引当額
△1,295 △1,532
繰延税金資産合計 3,329 繰延税金資産合計 3,222
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 15 その他有価証券評価差額金 4
620 478
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 635 繰延税金負債合計 483
繰延税金資産の純額 2,694 繰延税金資産の純額 2,738
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2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0% 法定実効税率 31.0%
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項 0.1% 交際費等永久に損金に算入されない項 0.0%
目 目
受取配当金等永久に益金に算入され 受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目 △5.6% ない項目 △4.4%
タックスヘイブン税制 2.6% タックスヘイブン税制 2.6%
外国税額控除 △0.6% 外国税額控除 △0.7%
外国子会社からの受取配当に係る外 外国子会社からの受取配当に係る外
国源泉税 0.3% 国源泉税 0.2%
その他 1.3% その他 0.4%
税効果会計適用後の法人税等の負担 税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1% 29.1%
率
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
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(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
(*1)
短期借入
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100%
役員の兼任
借入金利息
1 未払費用 -
の支払
(イ)子会社等
該当はありません。
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 - 行手数料の 34,646 6,410
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払(*2)
事務代行の委
託等
役員の兼任
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
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2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
(イ)子会社等
該当はありません。
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
行手数料の 31,378 5,536
証券業 -
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払(*1)
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 19,999
ル ・ ペ ー
パーの購入
(*2)
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
(*2) コマーシャル・ペ-パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
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ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ 1株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
1株当たり純資産額 16,882円89銭 1株当たり純資産額 16,557円31銭
1株当たり当期純利益 4,984円30銭 1株当たり当期純利益 4,658円88銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎 1株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 25,672百万円 損益計算書上の当期純利益 23,996百万円
普通株式に係る当期純利益 25,672百万円 普通株式に係る当期純利益 23,996百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
中間財務諸表
◇中間貸借対照表
2020年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 2,307
金銭の信託 40,828
有価証券 10,500
未収委託者報酬 24,249
未収運用受託報酬 4,560
その他 894
貸倒引当金 △14
流動資産計 83,326
固定資産
有形固定資産 ※1 2,998
無形固定資産 5,462
ソフトウェア 5,461
その他 0
投資その他の資産 15,942
投資有価証券 1,701
関係会社株式 10,171
前払年金費用 1,429
繰延税金資産 2,003
その他 636
固定資産計 24,403
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資産合計 107,730
2020年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
未払金 11,513
未払収益分配金 0
未払償還金 0
未払手数料 6,651
関係会社未払金 4,007
その他未払金 ※2 853
未払費用 9,953
未払法人税等 1,444
賞与引当金 2,005
その他 147
流動負債計 25,063
固定負債
退職給付引当金 3,350
時効後支払損引当金 579
資産除去債務 1,371
固定負債計 5,300
負債合計 30,364
(純資産の部)
株主資本 77,365
資本金 17,180
資本剰余金 13,729
資本準備金 11,729
その他資本剰余金 2,000
利益剰余金 46,455
利益準備金 685
その他利益剰余金 45,770
別途積立金 24,606
繰越利益剰余金 21,163
評価・換算差額等 0
その他有価証券評価差額金 0
純資産合計 77,366
負債・純資産合計 107,730
◇中間損益計算書
自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日
注記
区分 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 52,814
運用受託報酬 7,648
その他営業収益 178
営業収益計 60,641
営業費用
支払手数料 16,811
調査費 11,994
その他営業費用 3,835
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営業費用計 32,641
一般管理費 ※1 13,883
営業利益 14,115
営業外収益 ※2 6,145
営業外費用 ※3 33
経常利益 20,227
特別利益 ※4 2,228
特別損失 ※5 445
税引前中間純利益 22,011
法人税、住民税及び事業税 5,226
法人税等調整額 739
中間純利益 16,045
◇中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
当中間期変動額
剰余金の配当 △23,950 △23,950 △23,950
中間純利益 16,045 16,045 16,045
株主資本以外の
項目の
当中間期変動額
(純額)
当中間期変動額
- - - - - - △7,905 △7,905 △7,905
合計
当中間期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 21,163 46,455 77,365
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
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当期首残高 10 10 85,281
当中間期変動額
剰余金の配当 △23,950
中間純利益 16,045
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純 △10 △10 △10
額)
当中間期変動額合計 △10 △10 △7,915
当中間期末残高 0 0 77,366
[重要な会計方針]
1 有価証券の評価基準及び評価 (1) 子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法
方法 (2) その他有価証券
時価のあるもの… 中間決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処
理し、売却原価は移動平均法により算定
しております。)
時価のないもの… 移動平均法による原価法
2 運用目的の金銭の信託の評価 時価法によっております。
基準及び評価方法
3 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
によっております。
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
く定額法によっております。
4 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
す。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
いて発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
ることとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
することとしております。
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(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており
ます。
6 連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年
法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及び
グループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが
行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制
度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対
応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効
果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第
28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産
及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づい
ております。
[注記事項]
◇中間貸借対照表関係
2020年9月30日現在
※1 有形固定資産の減価償却累計額
648百万円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
「その他未払金」に含めて表示しております。
◇中間損益計算書関係
自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日
※1 減価償却実施額
有形固定資産 180百万円
無形固定資産 1,125百万円
※2 営業外収益のうち主要なもの
受取配当金 4,540百万円
金銭信託運用益 1,360百万円
※3 営業外費用のうち主要なもの
時効後支払損引当金繰入 10百万円
為替差損 9百万円
※4 特別利益の内訳
投資有価証券等売却益 71百万円
株式報酬受入益 26百万円
移転補償金 2,130百万円
※5 特別損失の内訳
投資有価証券等評価損 36百万円
固定資産除却損 2百万円
事務所移転費用 406百万円
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◇中間株主資本等変動計算書関係
自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日
1 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2 配当に関する事項
配当金支払額
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(1)配当金の総額 23,950百万円
(2)1株当たり配当額 4,650円
(3)基準日 2020年3月31日
(4)効力発生日 2020年6月30日
◇金融商品関係
当中間会計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
金融商品の時価等に関する事項
2020年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 2,307 2,307 -
(2)金銭の信託 40,828 40,828 -
(3)未収委託者報酬 24,249 24,249 -
(4)未収運用受託報酬 4,560 4,560 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 10,500 10,500 -
資産計 82,445 82,445 -
(6)未払金 11,513 11,513 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 0 0 -
未払手数料 6,651 6,651 -
関係会社未払金 4,007 4,007
その他未払金 853 853 -
(7)未払費用 9,953 9,953 -
(8)未払法人税等 1,444 1,444 -
負債計 22,911 22,911 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 未収委託者報酬、(4) 未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済され
るため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2:非上場株式等(中間貸借対照表計上額:投資有価証券1,701百万円、関係会社株式10,171百万円)は、
市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極め
て困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当中間会
計期間において、非上場株式について35百万円(投資有価証券35百万円)減損処理を行っております。
◇有価証券関係
当中間会計期間末 (2020年9月30日)
1.満期保有目的の債券(2020年9月30日)
該当事項はありません。
2.子会社株式及び関連会社株式(2020年9月30日)
該当事項はありません。
3.その他有価証券(2020年9月30日)
中間貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
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中間貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの
譲渡性預金 10,500 10,500 -
小計 10,500 10,500 -
合計 10,500 10,500 -
◇資産除去債務関係
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
当該資産除去債務の総額の増減 (単位:百万円)
自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日
期首残高 -
有形固定資産の取得に伴う増加 1,371
時の経過による調整額
-
中間期末残高 1,371
◇セグメント情報等
当中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1) 製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇1株当たり情報
自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日
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1株当たり純資産額 15,020円52銭
1株当たり中間純利益 3,115円15銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
式がないため、記載しておりません。
2.1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
中間純利益 16,045百万円
普通株主に帰属しない金額 -
普通株式に係る中間純利益 16,045百万円
期中平均株式数 5,150千株
4【利害関係人との取引制限】
委託者は、「 金融商品取引法 」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁
止されています。
①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
して内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
を除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等 ( 委
託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。 )又は子
法人等( 委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。 ) と有価証
券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
府令で定める行為
5【その他】
(1)定款の変更
委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
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(1) 受託者
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に
基づき信託業務を営んでいます。
* 2021年4月末現在
(2) 販売会社
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
野村證券株式会社 10,000百万円
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
引業を営んでいます。
損保ジャパンDC証券株式会社 3,000百万円
株式会社滋賀銀行 33,076百万円
銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社東邦銀行 23,519百万円
株式会社みずほ銀行 1,404,065百万円
労働金庫法に基づき労働金庫の事業を営んでい
※1
労働金庫連合会
120,000百万円
ます。
* 2021年4月末現在
※1 労働金庫連合会の資本金の額の箇所には、出資の総額を記載しております。
2【関係業務の概要】
(1) 受託者
ファンドの受託会社 (受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保
管銀行への指図・連絡等を行ないます。
(2) 販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事務、
収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
3【資本関係】
(持株比率5.0%以上を記載します。)
(1) 受託者
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
第3【参考情報】
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2020年 6月17日 有価証券届出書
2020年 6月17日 有価証券報告書
2020年12月28日 有価証券届出書の訂正届出書
2020年12月28日 半期報告書
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2020年6月10日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2019年
4月1日から2020年3月31日までの第61期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2020年3月31日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
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利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2021年5月21日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAIの2020
年4月1日から2021年3月31日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び
剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAIの2021年3月31日現在の信託
財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示
しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2020年11月25日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2020年
4月1日から2021年3月31日までの第62期事業年度の中間会計期間(2020年4月
1日から2020年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2020年9月30日現
在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間(2020年4月1日から2020年
9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監
査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成
することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保
証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中
間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査
の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
る。
・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
れる。
・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の
基準で求められているその他の事項について報告を行う。
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) 1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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