三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年6月7日 提出
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【電話番号】 03-6205-1649
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 1兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
以下「当ファンド」といいます。
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
*ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定
の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関およ
び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替
機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることによ
り定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益
権」といいます。)。委託会社である三井住友DSアセットマネジメント株式会社は、やむを得
ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
当初元本は1口当たり1円です。委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲
覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付
はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となります。
※「基準価額」とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した価額をいいます
(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「DC世界分散」として掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
コールセンター
三井住友DSアセットマネジメント株式会
0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
社
※お問い合わせは、午前9時~午後5時(土、日、祝・休日を除く)までとさせていただきま
す。
(5)【申込手数料】
ありません。
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(6)【申込単位】
お申込単位の詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
(7)【申込期間】
2021年6月8日から2021年12月7日まで
申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
(8)【申込取扱場所】
販売会社において申込みを取り扱います。なお、委託会社においても申込みを取り扱う場合には、
委託会社は販売会社としての役割も有します。
販売会社の詳細につきましては、前記「(4)発行(売出)価格」に記載の委託会社にお問い合わ
せください。
(9)【払込期日】
取得申込者は、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数)を、販売会社の指定
の期日までに、指定の方法でお支払いください。
各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経
由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
販売会社において払込みを取り扱います。(販売会社は前記「(4)発行(売出)価格」に記載の
委託会社にお問い合わせください。)
(11)【振替機関に関する事項】
当ファンドの振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
イ 申込証拠金
ありません。
ロ 日本以外の地域における募集
ありません。
ハ お申込不可日
上記にかかわらず、取得申込日がニューヨーク、ロンドンの取引所または銀行の休業日のいずれ
かに当たる場合には、ファンドの取得申込みはできません(また、該当日には、解約請求のお申
込みもできません。)。
ニ クーリング・オフ制度(金融商品取引法第37条の6)の適用
ありません。
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ホ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの振替機関の振替業にかかる業務規
程等の規則に従って取り扱われるものとし、ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法お
よび当該振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
(参考:投資信託振替制度)
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するもので、ファンド
の設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への
記載・記録によって行われます。
・受益証券は発行されませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます(原則として受益証券を
保有することはできません。)。
・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。
・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
イ 当ファンドは、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資を行い、委
託会社が独自に作成した合成指数をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果
を目指して運用を行います。
ベンチマークの詳細については、後述の「2 投資方針」をご参照ください。
ロ 委託会社は、受託会社と合意の上、金2,000億円を限度として信託金を追加することができま
す。この限度額は、委託会社、受託会社の合意により変更できます。
ハ 当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
(イ)当ファンドが該当する商品分類
項目 該当する商品分類 内容
単位型・追加型 追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設
定が行われ従来の信託財産とともに運用される
ファンドをいいます。
投資対象地域 内外 目論見書または信託約款において、国内および海
外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
投資対象資産
資産複合 目論見書または信託約款において、株式、債
(収益の源泉)
券、不動産投信、その他資産のうち複数の資産
による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
補足分類 インデックス型 目論見書または信託約款において、各種指数に連
動する運用成果を目指す旨の記載があるものをい
います。
(ロ)当ファンドが該当する属性区分
項目 該当する属性区分 内容
投資対象資産 その他資産(投資信 目論見書または信託約款において、主として投資
託証券(資産複合 信託証券に投資する旨の記載があるものをいいま
(株式、債券、不動 す。「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託
産投信)資産配分固 証券の先の実質投資対象について記載していま
定型)) す。なお、組み入れる資産そのものは投資信託証
券ですが、投資信託証券の先の実質投資対象は株
式、債券および不動産投信であり、ファンドの収
益はそれぞれの市場の動向に左右されるものであ
るため、商品分類上の投資対象資産(収益の源
泉)は「資産複合」となります。
決算頻度 年1回 目論見書または信託約款において、年1回決算す
る旨の記載があるものをいいます。
投資対象地域 グローバル 目論見書または信託約款において、組入資産によ
(日本を含む) る投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 目論見書または信託約款において、親投資信託
(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるも
のを除く。)を投資対象として投資するものをい
います。
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為替ヘッジ 為替ヘッジあり 目論見書または信託約款において、一部の資産に
(部分ヘッジ) 対円での為替のヘッジを行う旨の記載があるもの
をいいます。
対象指数 その他の指数 目論見書または信託約款において、委託会社が定
(合成指数) める合成指数に連動する運用成果を目指す旨の記
載があるものをいいます。
≪商品分類表≫
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
(収益の源泉)
国内 株式
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信
追加型 その他資産 特殊型
( )
内外 資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
≪属性区分表≫
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
株式 年1回 グローバル
一般 (日本を含む)
大型株 年2回 日本
中小型株 日経225
年4回 北米
債券 ファミリーファンド あり
一般 年6回(隔月) 欧州 (部分ヘッジ)
公債
社債 年12回(毎月) アジア
その他債券
クレジット属性 日々 オセアニア TOPIX
( )
その他 中南米
ファンド・オブ・
不動産投信 ( ) なし
ファンズ
アフリカ
その他資産
(投資信託証券
(資産複合(株式、 中近東(中東) その他
債券、不動産投信) (合成指数)
資産配分固定型))
エマージング
資産複合
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
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※商品分類、属性区分は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載していま
す。商品分類、属性区分の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ
(https://www.toushin.or.jp/) をご覧ください。
(2)【ファンドの沿革】
2017年10月 3日 信託契約締結、設定、運用開始。
(3)【ファンドの仕組み】
イ 当ファンドの関係法人とその役割
(イ)委託会社 「三井住友DSアセットマネジメント株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書(目論見書)および運用
報告書の作成等を行います。
(ロ)受託会社 「三井住友信託銀行株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の
一部につき、株式会社日本カストディ銀行に委託することがあります。また、外国における
資産の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場
合があります。
(ハ)販売会社
委託会社との間で締結される販売契約(名称の如何を問いません。)に基づき、当ファンド
の募集・販売の取扱い、投資信託説明書(目論見書)の提供、受益者からの一部解約実行請
求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
※委託会社は販売会社としての役割も有する場合があります。
ロ 委託会社の概況
(イ)資本金の額
20億円(2021年3月31日現在)
(ロ)会社の沿革
1985年7月15日 三生投資顧問株式会社設立
1987年2月20日 証券投資顧問業の登録
1987年6月10日 投資一任契約にかかる業務の認可
1999年1月1日 三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
1999年2月5日 三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント
株式会社へ商号変更
2000年1月27日 証券投資信託委託業の認可取得
2002年12月1日 住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ グローバル投信
株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら
投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式
会社に商号変更
2013年4月1日 トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
2019年4月1日 大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友DSアセットマネ
ジメント株式会社に商号変更
(ハ)大株主の状況
(2021年3月31日現在)
所有
比率
名称 住所 株式数
(%)
(株)
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株式会社三井住友フィナンシャル
東京都千代田区丸の内一丁目1番2号
50.1
16,977,897
グループ
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
23.5
7,946,406
東京都千代田区神田駿河台三丁目9番
三井住友海上火災保険株式会社
15.0
5,080,509
地
大阪府大阪市中央区城見一丁目4番35
住友生命保険相互会社
10.4
3,528,000
号
三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
1.0
337,248
ハ ファンドの運用形態(ファミリーファンド方式による運用)
「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者の資金を
まとめて「ベビーファンド」とし、「ベビーファンド」の資金の全部または一部を「マザー
ファンド」に投資することにより、実質的な運用は「マザーファンド」において行う仕組みで
す。
2【投資方針】
(1)【投資方針】
イ 基本方針
世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資を行い、委託会社が独自に
作成した合成指数をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用
を行います。
ロ 投資態度
(イ)以下の各指数の比率に基づいて委託会社が独自に作成した合成指数をベンチマークとし、ベン
チマークの動きに連動する投資成果を目指します。
指数 比率
NOMURA-BPI(総合) 15%
FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジベース) 5%
FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース) 20%
TOPIX(東証株価指数、配当込み) 10%
MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース) 20%
MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベー 10%
ス)
東証REIT指数(配当込み) 5%
S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース) 15%
(ロ)以下のマザーファンド受益証券を主要投資対象とし、基本資産配分比率は下記の通りとしま
す。
基本資産
マザーファンドおよび対象指数
配分比率
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国内債券パッシブ・マザーファンド 15%
対象指数:NOMURA-BPI(総合)
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド 5%
対象指数:FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジベー
ス)
外国債券パッシブ・マザーファンド 20%
対象指数:FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)
国内株式インデックス・マザーファンド(B号) 10%
対象指数:TOPIX(東証株価指数、配当込み)
外国株式インデックス・マザーファンド 20%
対象指数:MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)
エマージング株式インデックス・マザーファンド 10%
対象指数:MSCIエマージング・マーケット・インデックス
(配当込み、円ベース)
Jリート・インデックス・マザーファンド 5%
対象指数:東証REIT指数(配当込み)
外国リート・インデックス・マザーファンド 15%
対象指数:S&P先進国REIT指数
(除く日本、配当込み、円換算ベース)
(ハ)実質組入外貨建資産については、マザーファンド受益証券で対円での為替ヘッジを行っている
場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
(ニ)資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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(2)【投資対象】
イ 投資対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(イ)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項の「特定資産」をい
います。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引にかかる権利
3.約束手形
4.金銭債権
(ロ)特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
1.為替手形
ロ 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として、国内債券パッシブ・マザーファンド、ヘッジ付き外国債券
パッシブ・マザーファンド、外国債券パッシブ・マザーファンド、国内株式インデックス・マ
ザーファンド(B号)、外国株式インデックス・マザーファンド、エマージング株式インデック
ス・マザーファンド、Jリート・インデックス・マザーファンド、外国リート・インデックス・
マザーファンドの受益証券または次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいい
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ます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号
で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるもの
をいいます。)
9.特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引
法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)お
よび新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
もの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもの
をいいます。)
14.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で
定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
いい、有価証券にかかるものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいま
す。)
20.外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前号の有価証券に表示されるべき権
利の性質を有するもの
なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第1号の証券ま
たは証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第12号
ならびに第17号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、およ
び第14号の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第13号の証券および第14号の証券
(ただし、投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
ハ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運
用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
(3)【運用体制】
イ ファンドの運用体制
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※リスク管理部門の人員数は、約50名です。
※ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。
ロ 委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制
ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務(保管・管理・計算等)を通じて、
信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
(4)【分配方針】
年1回(原則として毎年9月10日。ただし、休業日の場合は翌営業日となります。)決算を行い、
原則として以下の方針に基づき分配金額を決定します。
イ 分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益(評価損益を含みます。)等の範囲内と
します。
ロ 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対
象額が少額の場合等には、委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金
の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
ハ 留保益の運用については特に制限を定めず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。
(基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。)
(5)【投資制限】
Ⅰ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
イ 株式への実質投資割合には制限を設けません。
※実質投資割合とは、当ファンドが保有するある種類の資産の評価額が当ファンドの純資産総
額に占める比率(「組入比率」といいます。)と、当該同一種類の資産のマザーファンドに
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おける組入比率に当該マザーファンド受益証券の当ファンドにおける組入比率を乗じて得た
率を合計したものをいいます(以下同じ。)。
ロ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
ハ 投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割
合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
ニ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ホ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利
変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の
損益を実現する目的以外には利用しません。
ヘ 外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
Ⅱ ファンドの信託約款に基づくその他の投資制限
イ デリバティブ取引等にかかる投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な
方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ 投資する株式等の範囲
(イ)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に
上場している株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株
式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する
株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
(ロ)上記(イ)にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録することが確認できるものについては委託会社が投
資することを指図することができるものとします。
ハ 信用取引の指図
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの
指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻し
により行うことの指図をすることができるものとします。
(ロ)上記(イ)の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託
財産に属する当該売付けにかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合
計額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)上記(ロ)において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの
時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けにかかる建玉の時価総
額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ニ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の売付けにかかる建玉の時価総額の合計額が
信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額
に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
ニ 先物取引等の指図
(イ)委託会社は、日本の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イ
に掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項
第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取
り扱うものとします(以下同じ。)。
(ロ)委託会社は、日本の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
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(ハ)委託会社は、日本の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
ホ スワップ取引の指図
(イ)委託会社は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条
件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすること
ができます。
(ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
(ハ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財産
の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資
産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
なった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
を指図するものとします。
(ニ)上記(ハ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち
信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定
元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ホ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額により
行うものとします。
(ヘ)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
ヘ 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図
(イ)委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことの指図をするこ
とができます。
(ロ)金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部
解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(ハ)金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にか
かる金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の総額とマザーファンド
の信託財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の総額の
うち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「金利先渡取引、為替先渡取引および直
物為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財産の純資産総額を超えないも
のとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、金利先
渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を
超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当する金利先渡取
引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
(ニ)上記(ハ)においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引および直
物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンド
の信託財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の総額に
マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券
の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ホ)金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場
実勢金利等をもとに算出した価額により行うものとします。
(ヘ)委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり、担保の提
供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとしま
す。
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(ト)「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」とい
います。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)まで
の 期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸
借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取決め
にかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定め
た金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標
利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいい
ます。
(チ)「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間にかかる
為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反
対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下同じ。)のス
ワップ幅(当該直物外国為替取引にかかる外国為替相場と当該先物外国為替取引にかかる外国
為替相場との差を示す数値をいいます。以下同じ。)を取り決め、その取決めにかかるスワッ
プ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじ
め元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価
値に割り引いた額の金銭またはその取決めにかかるスワップ幅から決済日における当該為替ス
ワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金
額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引
を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金にかかる決済日から満期日まで
の利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引い
た額の金銭の授受を約する取引をいいます。
(リ)「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決
済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買し
たときの差金の授受を約する取引、その他これに類似する取引をいいます。
ト 有価証券の貸付けの指図
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
の各号の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式
の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保
有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
(ロ)上記(イ)の各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、そ
の超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ハ)委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
チ 有価証券の空売りの指図
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券また
は借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決
済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることが
できるものとします。
(ロ)上記(イ)の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総
額を超えない範囲で行うものとします。
(ハ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の売付けにかかる有価証券の時価総額が信託
財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
リ 有価証券の借入れの指図
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図を行うものとします。
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(ロ)上記(イ)の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超え
ない範囲で行うものとします。
(ハ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託
財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
する借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
(ニ)借入れにかかる品借料は、信託財産中から支弁します。
ヌ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
ル 外国為替予約取引の指図
(イ)委託会社は、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
(ロ)外国為替予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属する
とみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図につ
いては、この限りではありません。
(ハ)上記(ロ)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える
額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものと
します。
(ニ)上記(ロ)において、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド
の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該外貨建資産の時価総額の割
合を乗じて得た額をいいます。
ヲ 資金の借入れ
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却代金、解約代金また
は償還金の入金日までに限るものとし、資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内
の額とします。
1.一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定し
ている資金の額の範囲内
2.一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範
囲内
3.借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内
(ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ)借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
Ⅲ 法令に基づく投資制限
イ 同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数(株主総会において決議をする
ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
みます。)が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じら
れています。
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ロ デリバティブ取引にかかる投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8
号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にか
かる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合
理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ
バティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引およ
び選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものと
します。
ハ 信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8
号の2)
委託会社は、運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手
方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理する方法として
あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図
しないものとします。
(参考情報:マザーファンドの投資方針等)
(国内債券パッシブ・マザーファンド)
(1)投資方針等
イ 基本方針
日本の公社債および短期金融資産を主要投資対象とし、NOMURA-BPI(総合)の動きに
連動する投資成果を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
(イ)NOMURA-BPI(総合)をベンチマークとし、ベンチマークの動きと連動する投資成果
を目指します。
(ロ)公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。
(ハ)資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運
用を行う場合があります。
(2)投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「2 投資方針 (2)投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいい
ます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号
で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるもの
をいいます。)
9.特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引
法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
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10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)お
よび新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
もの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもの
をいいます。)
14.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で
定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
いい、有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に限ります。)
20.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に表示されるべきもの
21.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
ハ 投資対象とする金融商品
前記「2 投資方針 (2)投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
(3)投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
(イ)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の純資
産総額の10%以内とします。
(ロ)新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とし
ます。
(ハ)投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
(ニ)外貨建資産への投資は行いません。
(ホ)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行う
こととします。
(ヘ)デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
(ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド)
(1)投資方針等
イ 基本方針
FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジベース)をベンチマークとし、ベンチマー
クの動きと連動する投資成果を目指した運用を行います。
ロ 投資態度
(イ)FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジベース)をベンチマークとし、ベンチ
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マークの動きと連動する投資成果を目指します。
(ロ)ポートフォリオ構築にあたっては、取引コストを極力抑えながら、推定トラッキングエラーを
最小化します。
(ハ)ベンチマークの月次の変化状況とポートフォリオのリスク量の状況を勘案しながらリバランス
を行います。
(ニ)保有する外貨建て資産については、対円での為替のフルヘッジを原則とします。
(ホ)公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。
(ヘ)資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運
用を行う場合があります。
(2)投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「2 投資方針 (2)投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいい
ます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号
で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるもの
をいいます。)
9.特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引
法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)お
よび新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
もの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもの
をいいます。)
14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
いい、有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に限ります。)
20.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に表示されるべきもの
21.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
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ハ 投資対象とする金融商品
前記「2 投資方針 (2)投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
(3)投資制限
(イ)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の純資
産総額の10%以内とします。
(ロ)新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とし
ます。
(ハ)投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
(ニ)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
(ホ)同一発行体の発行する債券への投資割合は、国債を除き、信託財産の純資産総額の5%以内と
します。
(ヘ)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以内とします。
(ト)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行う
こととします。
(チ)デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
(リ)外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
(外国債券パッシブ・マザーファンド)
(1)投資方針等
イ 基本方針
FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、ベンチマークの動
きと連動する投資成果を目指した運用を行います。
ロ 投資態度
(イ)FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、ベンチマークの
動きと連動する投資成果を目指します。
(ロ)ポートフォリオ構築にあたっては、取引コストを極力抑えながら、推定トラッキングエラーを
最小化します。
(ハ)ベンチマークの月次の変化状況とポートフォリオのリスク量の状況を勘案しながらリバランス
を行います。
(ニ)保有する外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
(ホ)公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。
(ヘ)資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運
用を行う場合があります。
(2)投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「2 投資方針 (2)投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいい
ます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号
で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるもの
をいいます。)
9.特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引
法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)お
よび新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
もの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもの
をいいます。)
14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
いい、有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に限ります。)
20.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に表示されるべきもの
21.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
ハ 投資対象とする金融商品
前記「2 投資方針 (2)投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
(3)投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
(イ)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の純資
産総額の10%以内とします。
(ロ)投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
(ハ)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
(ニ)同一発行体の発行する債券への投資割合は、国債を除き、信託財産の純資産総額の5%以内と
します。
(ホ)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以内とします。
(ヘ)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た 場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
(ト)デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
(チ)外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
(国内株式インデックス・マザーファンド(B号))
(1)投資方針等
イ 基本方針
主として日本の株式に投資し、TOPIX(東証株価指数、配当込み)の動きに連動する投資成
果を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
(イ)主として東京証券取引所第1部に上場されている株式に投資を行い、TOPIX(東証株価指
数、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
(ロ)株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、資金
動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(ハ)株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
(2)投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「2 投資方針 (2)投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
5.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもの
をいいます。)
6.外国法人が発行する譲渡性預金証書
7.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に限ります。)
ハ 投資対象とする金融商品
前記「2 投資方針 (2)投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする金融商品の各号のうち、第1号から第4号に掲げるものに投資しま
す。
(3)投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
(イ)外貨建資産への投資は行いません。
(ロ)株式への投資割合には制限を設けません。
(ハ)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
(ニ)デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
(外国株式インデックス・マザーファンド)
(1)投資方針等
イ 基本方針
主として日本を除く世界各国の株式に投資し、MSCIコクサイインデックス(配当込み、円
ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
(イ)主として世界各国の株式に投資し、MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)の
動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
(ロ)外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないものとします。
(ハ)株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、資金
動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(2)投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「2 投資方針 (2)投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
5.コマーシャル・ペーパー
6.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)お
よび新株予約権証券
7.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
もの
8.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもの
をいいます。)
9.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す。)
10.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
11.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
いい、有価証券に係るものに限ります。)
12.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
13.外国法人が発行する譲渡性預金証書
14.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に限ります。)
15.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に表示されるべきもの
16.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ハ 投資対象とする金融商品
前記「2 投資方針 (2)投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
(3)投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
(イ)株式への投資割合には制限を設けません。
(ロ)外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
(ハ)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行う
こととします。
(ニ)デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
(ホ)外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
(エマージング株式インデックス・マザーファンド)
(1)投資方針等
イ 基本方針
MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動する投
資成果を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
(イ)主として新興国の株式(預託証書(DR)、株式の値動きに連動する有価証券を含みま
す。)、新興国の株式指数を対象とした先物取引および新興国の株式等を主要投資対象とす
る上場投資信託証券に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込
み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
(ロ)運用にあたっては、ファンドの資産規模、市況動向に応じて株式、株価指数先物取引、上場投
資信託証券、短期公社債等および為替取引を組み合わせて運用を行います。
(ハ)外貨建資産について円に対する為替ヘッジは原則として行いません。
(ニ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(2)投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「2 投資方針 (2)投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいい
ます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるもの
をいいます。)
9.特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引
法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)お
よび新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
もの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもの
をいいます。)
14.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で
定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
いい、有価証券にかかるものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に限ります。)
20.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に表示されるべきもの
21.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
ハ 投資対象とする金融商品
前記「2 投資方針 (2)投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
(3)投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
(イ)株式への投資割合には制限を設けません。
(ロ)外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
(ハ)投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
(ニ)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
(ホ)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
(ヘ)デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
(ト)外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
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(Jリート・インデックス・マザーファンド)
(1)投資方針等
イ 基本方針
日本の取引所に上場(上場予定を含みます。)されている不動産投資信託(REIT)を主要投
資対象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
(イ)東証REIT指数(配当込み)をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果
を目指します。
(ロ)不動産投資信託(REIT)などへの投資にあたっては、東証REIT指数(配当込み)採用
銘柄(採用予定を含みます。)に投資を行うものとします。
(ハ)不動産投資信託(REIT)の組入比率は、原則として高位を保ちます。
(ニ)運用の効率化を図るため、東証REIT指数先物取引等を活用することがあります。このため
不動産投資信託への投資総額と東証REIT指数先物取引等の買建玉の投資総額の合計額が信
託財産の純資産総額を超えることがあります。
(ホ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(2)投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「2 投資方針 (2)投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
1.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証
券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除き
ます。)
2.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
3.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するも
の
4.投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
5.投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
6.外国法人が発行する譲渡性預金証書
ハ 投資対象とする金融商品
前記「2 投資方針 (2)投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする金融商品の各号のうち、第1号から第4号に掲げるものに投資しま
す。
(3)投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
(イ)投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
(ロ)株式への投資は行いません。
(ハ)外貨建資産への投資は行いません。
(ニ)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
(ホ)デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
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(外国リート・インデックス・マザーファンド)
(1)投資方針等
イ 基本方針
日本を除く世界各国の不動産投資信託(REIT)などを主要投資対象とし、信託財産の着実な
成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
(イ)S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、ベン
チマークの動きに連動する投資成果を目指します。
(ロ)不動産投資信託(REIT)などへの投資にあたっては、S&P先進国REIT指数(除く日
本)採用銘柄(採用予定を含みます。)に投資を行うものとします。
(ハ)不動産投資信託(REIT)の組入比率は、原則として高位を保ちます。
(ニ)外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないものとします。
(ホ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(2)投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「2 投資方針 (2)投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする資産の種類に同じです(デリバティブ取引を除きます。)。
ロ 投資対象とする有価証券
1.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証
券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除き
ます。)
2.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
3.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するも
の
4.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもの
をいいます。)
5.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す。)
6.外国法人が発行する譲渡性預金証書
ハ 投資対象とする金融商品
前記「2 投資方針 (2)投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする金融商品の各号のうち、第1号から第4号に掲げるものに投資しま
す。
(3)投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
(イ)投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
(ロ)株式への投資は行いません。
(ハ)外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
(ニ)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
(ホ)外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
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3【投資リスク】
イ ファンドのもつリスクの特性
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがっ
て、投資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投
資元本を割り込むことがあります。
運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
(イ)株式市場リスク
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額
が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状
況、これらに対する外部的評価の変化等によって変動し、ファンドの基準価額が下落する要
因となります。特に、企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株式の価値が
大きく下落し、基準価額が大きく下落する要因となります。
(ロ)債券市場リスク
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により債券相場が下落(金利が上昇)した場合、ファ
ンドの基準価額が下落する要因となります。また、ファンドが保有する個々の債券について
は、下記「信用リスク」を負うことにもなります。
(ハ)不動産投資信託(リート)に関するリスク
リートの価格は、不動産市況や金利・景気動向、関連法制度(税制、建築規制、会計制度
等)の変更等の影響を受け変動します。また、リートに組み入れられている個々の不動産等
の市場価値、賃貸収入等がマーケット要因によって上下するほか、自然災害等により個々の
不動産等の毀損・滅失が生じる可能性もあります。さらに個々のリートは一般の法人と同
様、運営如何によっては倒産の可能性もあります。これらの影響により、ファンドが組み入
れているリートの価格が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
(ニ)信用リスク
ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合
に、当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりするこ
とがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。有価証券等の格付
けが低い場合は、格付けの高い場合に比べてこうしたリスクがより高いものになると想定さ
れます。
(ホ)為替変動リスク
外貨建資産への投資は、円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による
影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合で
あっても、当該現地通貨が対円で下落(円高)する場合、円ベースでの評価額は下落するこ
とがあります。為替の変動(円高)は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
先進国債券(除く日本、為替ヘッジあり)は、実質外貨建資産に対し原則として対円での為
替ヘッジを行うため、為替の変動による影響は限定的と考えられます。
(ヘ)カントリーリスク
海外に投資を行う場合には、投資する有価証券の発行者に起因するリスクのほか、投資先の
国の政治・経済・社会状況の不安定化や混乱などによって投資した資金の回収が困難になる
ことや、その影響により投資する有価証券の価格が大きく変動することがあり、基準価額が
下落する要因となります。
特に投資先が新興国の場合、その証券市場は先進国の証券市場に比べ、より運用上の制約が
大きいことが想定されます。また、先進国に比べ、一般に市場規模が小さいため、有価証券
の需給変動の影響を受けやすく、価格形成が偏ったり、変動性が大きくなる傾向が考えられ
ます。
(ト)市場流動性リスク
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ファンドの資金流出入に伴い、有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは
市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等
に は、必要な取引ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされること
があります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
(チ)合成指数の動きと連動しない要因
ファンドは、委託会社が独自に作成した合成指数の動きに連動する投資成果を目指して運用
を行いますが、以下の要因等により、合成指数の動きに連動しないことがあります。
・マザーファンドの購入・換金に伴う信託財産留保額、有価証券売買時のコスト、信託報酬
やその他のファンド運営にかかる費用を負担すること
・追加設定・一部解約により組入有価証券の売買のタイミング差が生じること
・インデックス構成銘柄と組入有価証券との誤差が影響すること
・利用可能な指数先物とインデックスの動きに不一致が生じること
(リ)ファミリーファンド方式にかかる留意点
当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用するため、当ファンドと同じマザー
ファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・一部解約により資金の流出入が
生じた場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生
じ、当ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
(ヌ)換金制限等に関する留意点
投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、ファ
ンドの換金申込みの受付けを中止すること、および既に受け付けた換金申込みを取り消すこ
とがあります。
(ル)収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支
払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買
益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と
比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファン
ドの収益率を示すものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一
部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準
価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
ロ 投資リスクの管理体制
委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、リスク管理部において信託約款等に定める
各種投資制限・リスク指標のモニタリング等、コンプライアンス部において法令・諸規則等の遵
守状況の確認等を行っています。当該モニタリングおよび確認結果等は、運用評価会議、リスク
管理会議およびコンプライアンス会議に報告されます。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
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(2)【換金(解約)手数料】
解約手数料はありません。
(3)【信託報酬等】
純資産総額に年0.231%(税抜き0.21%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計
上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了
日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬の実質的配分は以下の通りです。
<信託報酬の配分(税抜き)>
支払先 料率 役務の内容
ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指
委託会社 年0.09%
図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対価
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンド
販売会社 年0.10%
の管理、購入後の情報提供等の対価
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図
受託会社 年0.02%
の実行等の対価
※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
※委託会社が販売会社として募集の取扱い等をした部分については、販売会社配分相当額も委託
会社が収受します。
(4)【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に
年0.0066%(税抜き0.006%)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、毎
計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁する
ものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利
息は、信託財産中から支弁します。
ハ 有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管
等に要する費用、マザーファンドの購入・換金に伴う信託財産留保額等(それらにかかる消費税
等相当額を含みます。)は、信託財産中から支弁するものとします。
※ 上記ロ、ハにかかる費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、実務上、
その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担する
こととなります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載する
ことはできません。
※ 上記(1)~(4)にかかる手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有
期間に応じて異なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するも
のがあったりすることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。
(5)【課税上の取扱い】
イ 個別元本について
(イ)追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申
込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあた
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ります。
(ロ)受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファ
ンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われま
す。また、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受
取りコース」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本
の算出が行われることがあります。
(ハ)受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の(収益分配金の課税について)を参
照。)
ロ 一部解約時および償還時の課税について
個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者に
ついては、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
ハ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分がありま
す。
①収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
② 収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部
分の額が 元本払戻金(特別分配金) となり、当該収益分配金から当該 元本払戻金(特別分配
金) を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が 元本払戻金(特別分配金) を受け
取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該 元本払戻金(特別分配金) を控除した
額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※上記①、②の図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を
示唆するものではありません。
ニ 個人、法人別の課税の取扱いについて
(イ)個人の受益者に対する課税
ⅰ.収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(所得税15.315%および
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地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告によ
る総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
ⅱ.一部解約時および償還時
一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315%(所得税15.315%および地方税
5%)の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)
の利用も可能です。
また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等(上場株
式、公募株式投資信託、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募
公社債投資信託および特定公社債をいいます。以下同じ。)の譲渡益ならびに上場株式等の
配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)および利子所得の金額との損益通算
が可能です。
(ロ)法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過
額については、15.315%(所得税のみ)の税率で源泉徴収されます。
当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非
課税制度「ジュニアNISA(ニーサ)」の適用対象です。また、当ファンドは、非課税累積投
資契約に係る少額投資非課税制度「つみたてNISA(ニーサ)」の適用対象です。ただし、販
売会社によっては当ファンドをNISA、ジュニアNISAおよびつみたてNISAでの取扱い
対象としない場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
なお、当ファンドは、配当控除および益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税およ
び地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運
用にかかる税制が適用されます。
※上記「(5)課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、2021年3月末現在の情報をもとに作成
しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
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※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
5【運用状況】
(1)【投資状況】
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
2021年 3月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
親投資信託受益証券 日本 766,424,092 99.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,543,767 0.97
合計(純資産総額) 773,967,859 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
イ 主要投資銘柄
2021年 3月31日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
日本 親投資信託受 外国株式インデックス・マザーファ 31,309,522 4.0608 127,141,707 4.9339 154,478,050 19.96
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国債券パッシブ・マザーファンド 78,261,687 1.9149 149,865,652 1.9424 152,015,500 19.64
益証券
日本 親投資信託受 外国リート・インデックス・マザー 51,328,478 1.8910 97,062,152 2.3076 118,445,595 15.30
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 国内債券パッシブ・マザーファンド 88,642,870 1.2786 113,344,435 1.2756 113,072,844 14.61
益証券
日本 親投資信託受 エマージング株式インデックス・マ 43,832,124 1.4167 62,098,813 1.7456 76,513,355 9.89
益証券 ザーファンド
日本 親投資信託受 国内株式インデックス・マザーファ 23,382,654 2.6866 62,821,293 3.2298 75,521,295 9.76
益証券 ンド(B号)
日本 親投資信託受 Jリート・インデックス・マザー 15,160,652 2.1597 32,743,568 2.5917 39,291,861 5.08
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 ヘッジ付き外国債券パッシブ・マ 24,903,030 1.5341 38,204,709 1.4892 37,085,592 4.79
益証券 ザーファンド
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
2021年 3月31日現在
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種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.03
合計 99.03
②【投資不動産物件】
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
純資産総額 1万口当たりの
(円) 純資産額(円)
年月日
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1期 (2018年 9月10日) 115,063,603 115,063,603 10,051 10,051
第2期 (2019年 9月10日) 295,583,344 295,583,344 10,442 10,442
第3期 (2020年 9月10日) 544,780,618 544,780,618 10,720 10,720
2020年 3月末日 374,853,127 ― 9,525 ―
4月末日 413,768,939 ― 9,903 ―
5月末日 448,295,216 ― 10,131 ―
6月末日 478,792,911 ― 10,288 ―
7月末日 504,969,556 ― 10,436 ―
8月末日 544,445,460 ― 10,783 ―
9月末日 559,124,971 ― 10,614 ―
10月末日 572,186,799 ― 10,450 ―
11月末日 625,796,412 ― 11,123 ―
12月末日 650,021,027 ― 11,314 ―
2021年 1月末日 683,642,400 ― 11,500 ―
2月末日 719,601,553 ― 11,717 ―
3月末日 773,967,859 ― 12,156 ―
②【分配の推移】
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三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
計算期間 1万口当たり分配金(円)
第1期 2017年10月 3日~2018年 9月10日 0
第2期 2018年 9月11日~2019年 9月10日 0
第3期 2019年 9月11日~2020年 9月10日 0
③【収益率の推移】
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
収益率(%)
第1期 0.5
第2期 3.9
第3期 2.7
第4期(中間期) 10.7
(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除した
ものをいいます。
(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 134,068,987 19,587,428
第2期 198,345,231 29,755,343
第3期 284,669,114 59,535,952
第4期(中間期) 157,751,472 46,606,552
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
国内債券パッシブ・マザーファンド
2021年 3月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
国債証券 日本 104,246,934,420 80.79
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地方債証券 日本 8,541,602,920 6.62
特殊債券 日本 11,619,414,577 9.00
社債券 日本 3,840,945,000 2.98
フランス 200,544,000 0.16
小計 4,041,489,000 3.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 590,150,884 0.46
合計(純資産総額) 129,039,591,801 100.00
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
2021年 3月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
国債証券 アメリカ 7,527,430,336 43.77
フランス 1,796,176,060 10.45
イタリア 1,657,124,645 9.64
ドイツ 1,262,543,131 7.34
イギリス 1,152,063,974 6.70
スペイン 1,065,423,085 6.20
ベルギー 403,421,815 2.35
オーストラリア 397,955,067 2.31
カナダ 344,945,089 2.01
オランダ 337,890,739 1.96
オーストリア 278,511,303 1.62
シンガポール 158,820,371 0.92
アイルランド 157,294,197 0.91
メキシコ 136,638,344 0.79
フィンランド 126,117,145 0.73
ポーランド 108,647,341 0.63
デンマーク 87,278,164 0.51
イスラエル 76,486,998 0.44
スウェーデン 58,350,267 0.34
ノルウェー 43,595,917 0.25
小計 17,176,713,988 99.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 19,390,807 0.11
合計(純資産総額) 17,196,104,795 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資
買建/
種類 国/地域 時価合計(円) 比率
売建
(%)
為替予約取引 売建 ― 17,405,182,800 △101.21
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外国債券パッシブ・マザーファンド
2021年 3月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
国債証券 アメリカ 71,216,470,703 43.29
フランス 16,834,962,287 10.23
イタリア 15,831,888,184 9.62
ドイツ 12,197,501,545 7.41
イギリス 10,914,344,418 6.63
スペイン 9,599,450,639 5.83
ベルギー 4,134,129,158 2.51
オーストラリア 3,782,655,858 2.30
カナダ 3,272,509,019 1.99
オランダ 3,214,066,972 1.95
オーストリア 2,663,156,442 1.62
アイルランド 1,421,231,342 0.86
メキシコ 1,289,534,925 0.78
フィンランド 1,143,090,060 0.69
ポーランド 1,036,757,683 0.63
デンマーク 829,986,914 0.50
マレーシア 825,225,602 0.50
イスラエル 739,325,770 0.45
シンガポール 691,783,995 0.42
スウェーデン 545,576,576 0.33
ノルウェー 405,740,780 0.25
小計 162,589,388,872 98.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,928,460,845 1.17
合計(純資産総額) 164,517,849,717 100.00
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
2021年 3月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
株式 日本 191,341,230,930 98.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,141,807,450 1.62
合計(純資産総額) 194,483,038,380 100.00
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その他以下の取引を行っております。
投資
買建/
種類 国/地域 時価合計(円)
比率
売建
(%)
株価指数先物取引 買建 日本 3,126,400,000 1.60
合計 買建 ― 3,126,400,000 1.60
外国株式インデックス・マザーファンド
2021年 3月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
株式 アメリカ 191,467,858,614 66.47
イギリス 12,714,266,456 4.41
カナダ 10,197,479,620 3.54
フランス 9,557,880,967 3.32
スイス 9,425,668,026 3.27
ドイツ 8,771,377,349 3.04
オーストラリア 5,678,023,102 1.97
オランダ 5,552,789,352 1.93
アイルランド 5,371,733,844 1.86
スウェーデン 3,201,704,613 1.11
香港 2,343,529,516 0.81
スペイン 2,229,879,046 0.77
デンマーク 2,203,045,463 0.76
イタリア 1,767,888,352 0.61
フィンランド 1,129,720,111 0.39
ジャージー 1,046,070,045 0.36
バミューダ 1,001,736,204 0.35
シンガポール 902,966,039 0.31
ベルギー 806,497,343 0.28
ノルウェー 588,056,233 0.20
イスラエル 554,954,468 0.19
ケイマン諸島 516,230,624 0.18
ニュージーランド 305,680,537 0.11
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ルクセンブルグ 286,149,850 0.10
キュラソー 221,325,418 0.08
オーストリア 173,013,667 0.06
ポルトガル 145,061,599 0.05
リベリア 112,349,781 0.04
マン島 67,317,902 0.02
パプアニューギニア 36,708,930 0.01
小計 278,376,963,071 96.64
投資証券 アメリカ 5,320,501,441 1.85
オーストラリア 679,258,718 0.24
イギリス 164,489,636 0.06
フランス 152,171,690 0.05
香港 145,748,108 0.05
シンガポール 139,894,774 0.05
カナダ 31,532,404 0.01
小計 6,633,596,771 2.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,059,246,480 1.06
合計(純資産総額) 288,069,806,322 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資
買建/
種類 国/地域 時価合計(円)
比率
売建
(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 1,835,609,441 0.63
買建 ドイツ 397,042,624 0.13
買建 イギリス 112,720,986 0.03
買建 オーストラリア 113,211,120 0.03
合計 買建 ― 2,458,584,171 0.82
投資
買建/
種類 国/地域 時価合計(円)
比率
売建
(%)
為替予約取引 買建 ― 335,311,400 0.11
売建 ― 604,859,400 △0.20
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エマージング株式インデックス・マザーファンド
2021年 3月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
株式 ケイマン諸島 2,669,553,681 18.72
台湾 1,504,327,077 10.55
韓国 1,467,327,265 10.29
インド 1,068,014,084 7.49
中国 719,050,271 5.04
ブラジル 469,375,088 3.29
南アフリカ 404,721,623 2.84
タイ 205,919,842 1.44
香港 203,708,861 1.43
メキシコ 187,736,117 1.32
マレーシア 153,266,258 1.07
インドネシア 136,851,649 0.96
バミューダ 76,927,529 0.54
フィリピン 71,633,876 0.50
チリ 62,140,375 0.44
ポーランド 61,212,850 0.43
アメリカ 39,968,207 0.28
トルコ 30,746,588 0.22
ハンガリー 21,116,948 0.15
ルクセンブルグ 18,616,092 0.13
コロンビア 17,515,182 0.12
ギリシャ 11,946,624 0.08
チェコ 11,396,388 0.08
エジプト 8,683,811 0.06
マン島 4,087,347 0.03
ペルー 2,474,076 0.02
シンガポール 2,044,081 0.01
アルゼンチン 1,166,901 0.01
小計 9,631,528,691 67.53
投資信託受益証券 香港 497,495,093 3.49
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資証券 アメリカ 834,235,300 5.85
ブラジル 10,198,262 0.07
メキシコ 4,749,550 0.03
南アフリカ 4,282,367 0.03
小計 853,465,479 5.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,280,877,753 23.00
合計(純資産総額) 14,263,367,016 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資
買建/
種類 国/地域 時価合計(円)
比率
売建
(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 3,280,414,797 22.99
合計 買建 ― 3,280,414,797 22.99
投資
買建/
種類 国/地域 時価合計(円)
比率
売建
(%)
為替予約取引 買建 ― 2,307,918,930 16.18
Jリート・インデックス・マザーファンド
2021年 3月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
投資証券 日本 7,850,280,300 98.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 127,463,783 1.60
合計(純資産総額) 7,977,744,083 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資
買建/
種類 国/地域 時価合計(円)
比率
売建
(%)
REIT指数先物取引 買建 日本 60,135,000 0.75
合計 買建 ― 60,135,000 0.75
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
外国リート・インデックス・マザーファンド
2021年 3月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
投資証券 アメリカ 8,068,572,745 73.39
オーストラリア 765,317,789 6.96
イギリス 617,695,739 5.62
シンガポール 443,062,242 4.03
フランス 255,165,541 2.32
カナダ 210,255,188 1.91
香港 178,980,281 1.63
ベルギー 141,098,743 1.28
スペイン 50,396,221 0.46
ニュージーランド 49,248,463 0.45
ドイツ 29,658,175 0.27
オランダ 22,453,364 0.20
ガーンジー 18,171,412 0.17
韓国 15,077,597 0.14
アイルランド 13,266,946 0.12
イスラエル 6,287,263 0.06
イタリア 1,532,772 0.01
マン島 1,484,596 0.01
小計 10,887,725,077 99.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 105,385,398 0.96
合計(純資産総額) 10,993,110,475 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資
買建/
種類 国/地域 時価合計(円)
比率
売建
(%)
為替予約取引 買建 ― 15,414,429 0.14
(2)投資資産
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①投資有価証券の主要銘柄
国内債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2021年 3月31日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
利率
種類 銘柄名 数量 単価 償還期限 比率
(%)
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
日本 国債証券 第419回利付国 2,180,000,000 100.46 2,190,043,000 100.39 2,188,545,600 0.100 2022/12/1 1.70
債(2年)
日本 国債証券 第329回利付国 2,030,000,000 103.02 2,091,366,900 102.08 2,072,244,300 0.800 2023/6/20 1.61
債(10年)
日本 国債証券 第360回利付国 1,870,000,000 100.70 1,883,177,100 100.18 1,873,515,600 0.100 2030/9/20 1.45
債(10年)
日本 国債証券 第146回利付国 1,770,000,000 100.86 1,785,323,800 100.92 1,786,354,800 0.100 2025/12/20 1.38
債(5年)
日本 国債証券 第59回利付国債 1,455,000,000 104.85 1,525,611,150 103.14 1,500,774,300 1.700 2022/12/20 1.16
(20年)
日本 国債証券 第145回利付国 1,310,000,000 101.02 1,323,389,400 100.94 1,322,353,300 0.100 2025/9/20 1.02
債(5年)
日本 国債証券 第330回利付国 1,285,000,000 103.23 1,326,621,150 102.31 1,314,786,300 0.800 2023/9/20 1.02
債(10年)
日本 国債証券 第144回利付国 1,250,000,000 101.00 1,262,500,000 100.91 1,261,387,500 0.100 2025/6/20 0.98
債(5年)
日本 国債証券 第61回利付国債 1,215,000,000 103.34 1,255,581,000 102.22 1,242,070,200 1.000 2023/3/20 0.96
(20年)
日本 国債証券 第69回利付国債 1,020,000,000 108.65 1,108,301,400 106.64 1,087,748,400 2.100 2024/3/20 0.84
(20年)
日本 国債証券 第65回利付国債 1,020,000,000 107.39 1,095,439,200 105.57 1,076,824,200 1.900 2023/12/20 0.83
(20年)
日本 国債証券 第64回利付国債 1,025,000,000 106.89 1,095,663,500 105.04 1,076,711,250 1.900 2023/9/20 0.83
(20年)
日本 国債証券 第358回利付国 1,020,000,000 100.92 1,029,384,000 100.40 1,024,090,200 0.100 2030/3/20 0.79
債(10年)
日本 国債証券 第361回利付国 1,020,000,000 99.98 1,019,797,800 100.09 1,020,979,200 0.100 2030/12/20 0.79
債(10年)
日本 国債証券 第84回利付国債 850,000,000 111.98 951,838,500 109.93 934,439,000 2.000 2025/12/20 0.72
(20年)
日本 国債証券 第14回利付国債 712,000,000 130.27 927,522,400 127.72 909,402,000 2.400 2034/3/20 0.70
(30年)
日本 国債証券 第343回利付国 890,000,000 101.43 902,727,000 100.96 898,624,100 0.100 2026/6/20 0.70
債(10年)
日本 国債証券 第355回利付国 870,000,000 101.26 881,018,400 100.61 875,350,500 0.100 2029/6/20 0.68
債(10年)
日本 国債証券 第354回利付国 865,000,000 101.36 876,764,000 100.67 870,847,400 0.100 2029/3/20 0.67
債(10年)
日本 国債証券 第151回利付国 770,000,000 114.21 879,440,000 112.67 867,605,200 1.200 2034/12/20 0.67
債(20年)
日本 国債証券 第356回利付国 850,000,000 101.16 859,919,500 100.54 854,666,500 0.100 2029/9/20 0.66
債(10年)
日本 国債証券 第70回利付国債 780,000,000 110.43 861,416,400 108.17 843,788,400 2.400 2024/6/20 0.65
(20年)
日本 国債証券 第88回利付国債 742,000,000 114.86 852,283,460 112.50 834,772,260 2.300 2026/6/20 0.65
(20年)
日本 国債証券 第333回利付国 815,000,000 102.91 838,781,700 102.18 832,840,350 0.600 2024/3/20 0.65
債(10年)
日本 国債証券 第345回利付国 818,000,000 101.52 830,433,600 100.97 825,983,680 0.100 2026/12/20 0.64
債(10年)
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 国債証券 第92回利付国債 734,000,000 114.73 842,176,920 112.46 825,478,420 2.100 2026/12/20 0.64
(20年)
日本 国債証券 第338回利付国 805,000,000 102.61 826,074,900 102.07 821,679,600 0.400 2025/3/20 0.64
債(10年)
日本 国債証券 第344回利付国 811,000,000 101.49 823,095,500 100.96 818,793,710 0.100 2026/9/20 0.63
債(10年)
日本 国債証券 第72回利付国債 753,000,000 109.76 826,492,800 107.75 811,410,210 2.100 2024/9/20 0.63
(20年)
日本 国債証券 第332回利付国 793,000,000 102.74 814,783,710 102.02 809,018,600 0.600 2023/12/20 0.63
債(10年)
ロ 種類別の投資比率
2021年 3月31日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 80.79
地方債証券 6.62
特殊債券 9.00
社債券 3.13
合計 99.54
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2021年 3月31日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
利率
種類 銘柄名 数量 単価 償還期限 比率
(%)
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,190,000 10,938.72 130,170,874 10,041.74 119,496,741 0.625 2030/8/15 0.69
0.625
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2 1,000,000 11,567.46 115,674,651 11,451.56 114,515,656 2.000 2023/2/15 0.67
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,000,000 11,451.56 114,515,657 11,346.04 113,460,452 1.875 2022/8/31 0.66
1.875
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,000,000 11,389.29 113,892,912 11,282.90 112,829,059 1.875 2022/4/30 0.66
1.875
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 950,000 11,449.83 108,773,440 11,365.93 107,976,414 1.375 2023/6/30 0.63
1.375
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 900,000 12,037.98 108,341,843 11,836.45 106,528,102 2.875 2023/11/30 0.62
2.875
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 900,000 11,985.22 107,867,001 11,794.07 106,146,672 2.750 2023/11/15 0.62
2.75
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 900,000 11,903.91 107,135,278 11,724.88 105,523,928 2.750 2023/7/31 0.61
2.75
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 930,000 11,067.56 102,928,383 11,069.27 102,944,212 0.125 2022/11/30 0.60
0.125
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 900,000 11,432.46 102,892,214 11,361.61 102,254,524 1.875 2022/9/30 0.59
1.875
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 920,000 11,071.77 101,860,330 11,074.45 101,885,029 0.125 2022/4/30 0.59
0.125
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 880,000 11,500.55 101,204,882 11,403.13 100,347,544 1.625 2023/4/30 0.58
1.625
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 800,000 11,579.57 92,636,592 11,463.67 91,709,396 1.625 2023/10/31 0.53
1.625
49/372
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 800,000 11,443.78 91,550,251 11,352.09 90,816,797 1.625 2022/12/15 0.53
1.625
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 800,000 11,470.59 91,764,751 11,350.36 90,802,958 2.125 2022/6/30 0.53
2.125
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 770,000 11,831.57 91,103,148 11,709.31 90,161,705 2.250 2024/4/30 0.52
2.25
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 860,000 10,960.85 94,263,343 10,247.59 88,129,311 0.875 2030/11/15 0.51
0.875
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 720,000 12,448.45 89,628,868 12,115.82 87,233,945 2.875 2025/11/30 0.51
2.875
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 770,000 11,071.08 85,247,347 11,071.00 85,246,700 0.125 2022/9/30 0.50
0.125
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 700,000 12,167.72 85,174,046 11,880.56 83,163,968 2.500 2025/1/31 0.48
2.5
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 750,000 11,064.94 82,987,091 11,045.91 82,844,379 0.125 2023/8/15 0.48
0.125
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 950,000 10,501.49 99,764,157 8,661.32 82,282,612 1.375 2050/8/15 0.48
1.375
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 700,000 12,460.92 87,226,506 11,729.20 82,104,439 2.250 2027/11/15 0.48
2.25
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 660,000 12,938.67 85,395,273 12,190.20 80,455,378 2.875 2028/8/15 0.47
2.875
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 700,000 11,545.84 80,820,895 11,436.86 80,058,033 1.750 2023/5/15 0.47
1.75
フランス 国債証券 FRANCE O.A.T. 3 590,000 13,696.49 80,809,326 13,488.81 79,584,014 3.000 2022/4/25 0.46
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2 700,000 11,462.80 80,239,667 11,350.36 79,452,588 2.000 2022/7/31 0.46
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 630,000 15,018.07 94,613,847 12,190.20 76,798,316 2.875 2049/5/15 0.45
2.875
フランス 国債証券 FRANCE O.A.T. 3.5 490,000 15,992.65 78,364,025 15,644.27 76,656,947 3.500 2026/4/25 0.45
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3 620,000 12,590.66 78,062,139 12,165.99 75,429,144 3.000 2025/9/30 0.44
ロ 種類別の投資比率
2021年 3月31日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 99.89
合計 99.89
外国債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2021年 3月31日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
利率
種類 銘柄名 数量 単価 償還期限 比率
(%)
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 11,800,000 11,666.93 1,376,697,885 11,546.70 1,362,511,430 1.750 2024/6/30 0.83
1.75
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 9,800,000 10,783.42 1,056,775,939 10,041.74 984,090,811 0.625 2030/8/15 0.60
0.625
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 8,000,000 11,061.48 884,918,874 11,045.91 883,673,386 0.125 2023/8/15 0.54
0.125
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 7,700,000 11,096.08 854,398,375 11,084.83 853,532,584 0.250 2023/6/15 0.52
0.25
50/372
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 7,800,000 10,885.00 849,030,562 10,426.63 813,277,394 0.375 2027/9/30 0.49
0.375
イタリア 国債証券 BTPS 3.5 4,900,000 16,589.21 812,871,721 16,311.83 799,279,974 3.500 2030/3/1 0.49
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,500,000 11,770.72 765,096,920 11,658.28 757,788,331 2.125 2024/3/31 0.46
2.125
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 7,500,000 10,814.11 811,058,870 10,082.39 756,179,576 0.625 2030/5/15 0.46
0.625
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,300,000 11,930.73 751,636,138 11,752.55 740,411,182 2.250 2024/11/15 0.45
2.25
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 7,000,000 10,647.37 745,316,043 10,247.59 717,331,605 0.875 2030/11/15 0.44
0.875
フランス 国債証券 FRANCE O.A.T. 3 5,000,000 13,631.33 681,566,820 13,488.81 674,440,800 3.000 2022/4/25 0.41
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,700,000 11,935.92 680,347,547 11,804.45 672,853,864 2.500 2024/5/15 0.41
2.5
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3 5,400,000 14,508.19 783,442,775 12,460.06 672,843,485 3.000 2048/8/15 0.41
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,500,000 12,856.19 707,090,931 12,190.20 670,461,489 2.875 2028/8/15 0.41
2.875
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,600,000 11,935.92 668,411,625 11,789.75 660,226,007 2.375 2024/8/15 0.40
2.375
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,700,000 11,056.29 630,208,893 11,036.40 629,074,978 0.125 2023/10/15 0.38
0.125
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 12,825.06 641,253,078 12,182.42 609,121,233 2.875 2028/5/15 0.37
2.875
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,100,000 11,967.92 610,364,126 11,845.97 604,144,470 2.750 2024/2/15 0.37
2.75
フランス 国債証券 FRANCE O.A.T. 2.75 3,850,000 15,981.51 615,288,474 15,673.86 603,443,964 2.750 2027/10/25 0.37
フランス 国債証券 FRANCE O.A.T. 4.5 2,600,000 24,572.43 638,883,388 22,974.34 597,332,850 4.500 2041/4/25 0.36
フランス 国債証券 FRANCE O.A.T. 0 4,500,000 13,452.47 605,361,240 13,137.57 591,190,974 0.000 2029/11/25 0.36
フランス 国債証券 FRANCE O.A.T. 4.25 4,000,000 14,847.95 593,918,072 14,634.82 585,392,808 4.250 2023/10/25 0.36
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 11,764.66 588,233,367 11,673.85 583,692,530 2.500 2023/8/15 0.35
2.5
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2 5,000,000 12,037.11 601,855,889 11,627.14 581,357,241 2.000 2026/11/15 0.35
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,900,000 12,340.70 604,694,560 11,843.37 580,325,388 2.375 2027/5/15 0.35
2.375
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,800,000 12,691.86 609,209,452 12,086.41 580,148,077 2.750 2028/2/15 0.35
2.75
フランス 国債証券 FRANCE O.A.T. 1.5 3,850,000 15,484.62 596,157,901 14,987.48 577,018,242 1.500 2031/5/25 0.35
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,900,000 12,495.83 612,296,048 11,774.18 576,934,895 2.375 2029/5/15 0.35
2.375
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,900,000 11,948.89 585,495,892 11,729.20 574,731,074 2.125 2025/5/15 0.35
2.125
フランス 国債証券 FRANCE O.A.T. 1.75 4,200,000 13,763.47 578,065,858 13,659.50 573,699,126 1.750 2023/5/25 0.35
ロ 種類別の投資比率
2021年 3月31日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 98.83
合計 98.83
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 3月31日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 業種 数量 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 723,500 6,999.00 5,063,776,500 8,616.00 6,233,676,000 3.21
器
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 556,000 7,283.64 4,049,703,840 9,330.00 5,187,480,000 2.67
信業
日本 株式 ソニー 電気機器 447,300 9,707.90 4,342,343,670 11,595.00 5,186,443,500 2.67
日本 株式 キーエンス 電気機器 70,100 53,679.48 3,762,931,548 50,270.00 3,523,927,000 1.81
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 4,819,900 448.83 2,163,315,717 591.70 2,851,934,830 1.47
ル・グループ
日本 株式 リクルートホールディング サービス 488,800 4,402.45 2,151,917,560 5,401.00 2,640,008,800 1.36
ス 業
日本 株式 任天堂 その他製 40,900 59,260.00 2,423,734,000 61,810.00 2,528,029,000 1.30
品
日本 株式 信越化学工業 化学 129,200 17,279.46 2,232,506,232 18,610.00 2,404,412,000 1.24
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 594,100 3,744.77 2,224,767,857 3,985.00 2,367,488,500 1.22
日本 株式 日本電信電話 情報・通 818,500 2,465.00 2,017,602,500 2,842.00 2,326,177,000 1.20
信業
日本 株式 日本電産 電気機器 171,900 13,321.00 2,289,879,900 13,435.00 2,309,476,500 1.19
日本 株式 ダイキン工業 機械 90,900 23,654.88 2,150,228,592 22,320.00 2,028,888,000 1.04
日本 株式 第一三共 医薬品 612,900 3,691.59 2,262,575,511 3,225.00 1,976,602,500 1.02
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 41,800 35,470.00 1,482,646,000 46,790.00 1,955,822,000 1.01
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 487,200 3,035.24 1,478,768,928 4,007.00 1,952,210,400 1.00
ループ
日本 株式 KDDI 情報・通 561,700 3,003.93 1,687,307,481 3,395.00 1,906,971,500 0.98
信業
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 562,200 2,870.65 1,613,879,430 3,319.00 1,865,941,800 0.96
器
日本 株式 村田製作所 電気機器 209,700 9,146.65 1,918,052,505 8,842.00 1,854,167,400 0.95
日本 株式 HOYA 精密機器 141,700 13,898.29 1,969,387,693 13,005.00 1,842,808,500 0.95
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 490,800 2,762.66 1,355,913,528 3,587.00 1,760,499,600 0.91
日本 株式 日立製作所 電気機器 343,200 3,972.15 1,363,241,880 5,004.00 1,717,372,800 0.88
日本 株式 ファナック 電気機器 62,700 25,365.00 1,590,385,500 26,185.00 1,641,799,500 0.84
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 956,100 1,328.35 1,270,035,435 1,599.00 1,528,803,900 0.79
ループ
日本 株式 SMC 機械 20,900 66,320.00 1,386,088,000 64,310.00 1,344,079,000 0.69
日本 株式 三菱商事 卸売業 427,400 2,433.00 1,039,864,200 3,130.00 1,337,762,000 0.69
日本 株式 三井物産 卸売業 570,300 1,780.00 1,015,134,000 2,302.00 1,312,830,600 0.68
日本 株式 花王 化学 171,000 7,806.31 1,334,879,010 7,313.00 1,250,523,000 0.64
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 233,300 5,190.00 1,210,827,000 5,265.00 1,228,324,500 0.63
日本 株式 セブン&アイ・ホールディ 小売業 275,200 3,323.20 914,544,640 4,463.00 1,228,217,600 0.63
ングス
日本 株式 オリエンタルランド サービス 72,600 17,744.23 1,288,231,098 16,625.00 1,206,975,000 0.62
業
ロ 種類別・業種別の投資比率
2021年 3月31日現在
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 国内 水産・農林業 0.09
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
鉱業 0.16
建設業 2.37
食料品 3.26
繊維製品 0.48
パルプ・紙 0.25
化学 7.26
医薬品 5.42
石油・石炭製品 0.44
ゴム製品 0.60
ガラス・土石製品 0.81
鉄鋼 0.76
非鉄金属 0.75
金属製品 0.62
機械 5.58
電気機器 17.18
輸送用機器 7.24
精密機器 2.50
その他製品 2.34
電気・ガス業 1.35
陸運業 3.36
海運業 0.23
空運業 0.45
倉庫・運輸関連業 0.17
情報・通信業 9.05
卸売業 4.71
小売業 4.64
銀行業 5.08
証券、商品先物取引業 0.78
保険業 1.82
その他金融業 1.11
不動産業 1.99
サービス業 5.51
合計 98.38
外国株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2021年 3月31日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 業種 数量 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 882,436 12,938.67 11,417,554,995 13,274.12 11,713,569,298 4.07
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 372,788 23,866.86 8,897,279,676 25,668.11 9,568,764,695 3.32
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 22,136 353,828.05 7,832,337,779 338,251.15 7,487,527,587 2.60
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A メディア・ 124,772 30,733.09 3,834,629,855 31,884.48 3,978,290,339 1.38
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 15,604 197,957.22 3,088,924,612 226,564.69 3,535,315,480 1.23
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 15,409 198,666.88 3,061,257,966 227,568.83 3,506,608,154 1.22
娯楽
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 39,359 65,435.17 2,575,463,064 70,369.49 2,769,672,765 0.96
動車部品
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 158,209 13,437.97 2,126,009,346 17,102.48 2,705,766,385 0.94
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 136,635 15,987.63 2,184,469,975 18,268.25 2,496,083,309 0.87
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 VISA INC ソフトウェ 87,839 23,328.81 2,049,179,447 23,459.44 2,060,654,541 0.72
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 49,246 37,413.33 1,842,457,214 41,356.82 2,036,658,332 0.71
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 71,156 25,633.79 1,823,998,203 28,584.21 2,033,938,395 0.71
B
アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO. メディア・ 94,382 16,325.56 1,540,839,805 20,540.02 1,938,608,762 0.67
娯楽
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 128,449 15,336.65 1,969,978,165 14,995.66 1,926,178,752 0.67
パーソナル
用品
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 55,878 30,558.17 1,707,529,658 33,746.62 1,885,693,755 0.65
スイス 株式 NESTLE SA-REGISTERED 食品・飲 148,846 12,015.13 1,788,404,784 12,442.65 1,852,039,128 0.64
料・タバコ
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 32,128 58,705.08 1,886,076,958 57,001.25 1,831,336,407 0.64
導体製造装
置
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CL A ソフトウェ 46,174 37,508.54 1,731,919,695 39,656.32 1,831,091,012 0.64
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 404,098 3,211.69 1,297,840,375 4,316.58 1,744,322,517 0.61
アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC ソフトウェ 57,773 23,450.59 1,354,811,063 26,187.34 1,512,921,390 0.53
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 212,696 5,272.01 1,121,335,481 7,059.97 1,501,628,804 0.52
導体製造装
置
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 22,170 47,711.88 1,057,772,468 67,015.74 1,485,738,956 0.52
導体製造装
置
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CLASS A メディア・ 236,457 5,729.24 1,354,719,494 6,086.83 1,439,274,933 0.50
娯楽
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 216,128 6,695.84 1,447,159,715 6,486.49 1,401,914,034 0.49
サービス
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORPORATION エネルギー 219,456 4,460.50 978,884,782 6,276.14 1,377,338,752 0.48
アメリカ 株式 NETFLIX INC メディア・ 23,034 54,499.83 1,255,349,204 56,837.40 1,309,192,831 0.45
娯楽
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 36,443 35,549.76 1,295,540,122 35,687.18 1,300,547,992 0.45
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェ 25,053 52,797.73 1,322,741,705 51,531.07 1,291,008,062 0.45
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS INC テクノロ 220,528 4,731.09 1,043,338,569 5,731.45 1,263,946,683 0.44
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 370,085 3,213.91 1,189,420,363 3,402.11 1,259,072,951 0.44
サービス
ロ 種類別・業種別の投資比率
2021年 3月31日現在
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 外国 エネルギー 3.37
素材 4.46
資本財 6.70
商業・専門サービス 1.18
運輸 2.00
自動車・自動車部品 2.03
耐久消費財・アパレル 1.91
消費者サービス 1.69
メディア・娯楽 7.04
小売 5.73
食品・生活必需品小売り 1.34
食品・飲料・タバコ 3.97
家庭用品・パーソナル用品 1.85
ヘルスケア機器・サービス 5.14
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 7.33
銀行 6.27
各種金融 4.54
保険 3.27
不動産 0.43
ソフトウェア・サービス 11.35
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 5.63
電気通信サービス 1.84
公益事業 3.06
半導体・半導体製造装置 4.47
投資証券 ― ― 2.30
合計 98.94
エマージング株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2021年 3月31日現在
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 業種 数量 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 303,000 1,937.77 587,145,008 2,316.36 701,857,080 4.92
導体製造装
MANUFACTURING
置
ケイマン 株式 TENCENT HOLDINGS LIMITED メディア・ 70,700 8,386.98 592,959,904 8,679.28 613,625,096 4.30
諸島 娯楽
ケイマン 株式 ALIBABA GROUP HOLDING LTD- 小売 23,266 30,099.91 700,304,548 25,380.26 590,497,304 4.14
諸島
ADR
香港 投資信託受 CHINAAMC CSI 300 INDEX ETF ― 571,200 862.87 492,874,585 870.96 497,495,093 3.49
益証券
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロ 58,680 6,789.29 398,395,828 8,039.16 471,737,909 3.31
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 投資証券 ISHARES MSCI RUSSIA ETF ― 78,188 4,046.90 316,419,746 4,316.58 337,504,984 2.37
アメリカ 投資証券 ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ― 76,985 3,478.52 267,794,556 3,840.52 295,663,194 2.07
ETF
ケイマン 株式 MEITUAN-B 小売 44,400 4,454.74 197,790,849 4,180.86 185,630,362 1.30
諸島
南アフリ 株式 NASPERS LIMITED-N SHS 小売 5,371 23,721.25 127,406,850 26,270.50 141,098,909 0.99
カ
中国 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 1,188,000 87.04 103,412,377 93.98 111,652,992 0.78
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES エネルギー 35,220 2,960.57 104,271,625 3,084.53 108,637,358 0.76
LIMITED
中国 株式 PING AN INSURANCE (GROUP) 保険 73,500 1,310.04 96,288,152 1,332.15 97,913,172 0.69
CO OF CHINA LT
ケイマン 株式 JD.COM INC-ADR 小売 10,617 9,906.78 105,180,306 9,188.93 97,558,870 0.68
諸島
韓国 株式 HYNIX SEMICONDUCTOR INC 半導体・半 6,746 10,065.13 67,899,369 13,154.10 88,737,559 0.62
導体製造装
置
インド 株式 INFOSYS LIMITED ソフトウェ 42,028 1,698.46 71,382,972 2,105.65 88,496,510 0.62
ア・サービ
ス
ブラジル 株式 VALE SA 素材 45,700 1,530.76 69,955,976 1,859.86 84,995,657 0.60
インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 銀行 20,992 3,474.82 72,943,542 3,960.58 83,140,663 0.58
FINANCE CORPORATION
ケイマン 株式 BAIDU INC - SPON ADR メディア・ 3,311 16,727.91 55,386,132 24,160.24 79,994,566 0.56
諸島 娯楽
台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 154,800 330.89 51,222,049 502.46 77,780,808 0.55
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 投資証券 ISHARES MSCI QATAR ETF ― 36,826 1,979.14 72,884,146 2,079.13 76,566,181 0.54
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロ 10,187 6,148.47 62,634,476 7,237.19 73,725,356 0.52
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ケイマン 株式 PINDUODUO INC-ADR 小売 4,831 16,140.42 77,974,384 14,994.56 72,438,731 0.51
諸島
台湾 株式 MEDIATEK INCORPORATION 半導体・半 19,000 2,876.07 54,645,517 3,767.48 71,582,120 0.50
導体製造装
置
アメリカ 投資証券 ISHARES MSCI UAE ETF ― 44,583 1,298.62 57,896,746 1,483.51 66,139,505 0.46
ケイマン 株式 NIO INC-ADR 自動車・自 15,750 5,732.45 90,286,092 4,157.16 65,475,278 0.46
諸島 動車部品
ケイマン 株式 XIAOMI CORP-CLASS B テクノロ 175,800 376.73 66,230,526 364.54 64,086,835 0.45
諸島 ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
中国 株式 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL 銀行 746,000 69.65 51,964,519 79.17 59,064,102 0.41
BANK OF CHINA
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ケイマン 株式 NETEASE.COM INC -ADR メディア・ 5,098 10,460.73 53,328,818 11,392.05 58,076,717 0.41
諸島 娯楽
ケイマン 株式 WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 医薬品・バ 40,500 1,126.06 45,605,559 1,399.08 56,662,740 0.40
諸島 イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 投資証券 ISHARES MSCI KUWAIT ETF ― 17,866 2,961.99 52,918,923 3,163.49 56,518,983 0.40
ロ 種類別・業種別の投資比率
2021年 3月31日現在
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 外国 エネルギー 2.30
素材 4.83
資本財 1.61
商業・専門サービス 0.25
運輸 0.91
自動車・自動車部品 2.48
耐久消費財・アパレル 1.03
消費者サービス 1.03
メディア・娯楽 6.81
小売 8.73
食品・生活必需品小売り 0.84
食品・飲料・タバコ 1.89
家庭用品・パーソナル用品 0.81
ヘルスケア機器・サービス 0.78
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 2.24
銀行 7.49
各種金融 1.32
保険 2.03
不動産 1.40
ソフトウェア・サービス 1.84
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.99
電気通信サービス 1.51
公益事業 1.39
半導体・半導体製造装置 7.03
投資信託受益証券 ― ― 3.49
投資証券 ― ― 5.98
合計 77.00
Jリート・インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 3月31日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 815 679,278.78 553,612,205 651,000 530,565,000 6.65
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 724 684,350.99 495,470,116 653,000 472,772,000 5.93
日本 投資証券 GLP投資法人 2,262 176,470.74 399,176,813 181,800 411,231,600 5.15
日本 投資証券 日本都市ファンド投資法人 3,607 108,760.44 392,298,907 113,100 407,951,700 5.11
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 1,145 337,750.04 386,723,795 355,500 407,047,500 5.10
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 2,341 165,589.95 387,646,072 166,400 389,542,400 4.88
人
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 1,033 288,335.01 297,850,065 297,100 306,904,300 3.85
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 1,443 188,258.27 271,656,683 192,400 277,633,200 3.48
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 688 329,531.77 226,717,857 347,000 238,736,000 2.99
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 1,548 149,999.04 232,198,513 148,600 230,032,800 2.88
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 2,129 86,749.57 184,689,834 92,000 195,868,000 2.46
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 1,023 186,421.69 190,709,388 189,900 194,267,700 2.44
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 451 398,897.27 179,902,668 413,000 186,263,000 2.33
日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 225 719,598.21 161,909,598 787,000 177,075,000 2.22
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 363 483,621.03 175,554,433 485,500 176,236,500 2.21
法人
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 251 604,583.9 151,750,560 649,000 162,899,000 2.04
法人
日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法 474 315,994.33 149,781,312 312,000 147,888,000 1.85
人
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人 2,331 66,544.73 155,115,765 62,300 145,221,300 1.82
日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク投 254 522,218.25 132,643,438 547,000 138,938,000 1.74
資法人
日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 807 164,221.41 132,526,677 167,800 135,414,600 1.70
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 851 149,004.54 126,802,863 153,300 130,458,300 1.64
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 3,035 43,451.96 131,876,698 41,750 126,711,250 1.59
日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 155 749,580.03 116,184,905 779,000 120,745,000 1.51
日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 241 486,249.62 117,186,159 471,500 113,631,500 1.42
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 326 323,843.8 105,573,078 337,500 110,025,000 1.38
法人
日本 投資証券 イオンリート投資法人 736 152,194.4 112,015,078 149,000 109,664,000 1.37
日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ネ 495 195,209.27 96,628,588 216,000 106,920,000 1.34
クスト投資法人
日本 投資証券 プレミア投資法人 653 147,045.51 96,020,718 158,100 103,239,300 1.29
日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 945 105,345.8 99,551,789 108,600 102,627,000 1.29
日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 583 172,585.13 100,617,130 173,300 101,033,900 1.27
ロ 種類別の投資比率
2021年 3月31日現在
種類 投資比率(%)
投資証券 98.40
合計 98.40
外国リート・インデックス・マザーファンド
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2021年 3月31日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 53,952 11,420.84 616,177,354 11,819.39 637,680,247 5.80
アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 6,521 70,772.47 461,507,307 74,711.53 487,193,929 4.43
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 20,436 14,960.24 305,727,512 15,636.68 319,551,201 2.91
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 23,881 13,165.63 314,408,486 12,774.82 305,075,641 2.78
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 11,056 26,857.13 296,932,528 27,348.69 302,367,131 2.75
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 30,610 8,148.25 249,418,116 8,074.08 247,147,598 2.25
アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 10,143 20,481.34 207,742,333 20,743.73 210,403,681 1.91
アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL 25,124 7,678.49 192,914,474 8,063.00 202,575,046 1.84
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORPORATION 27,137 6,901.09 187,274,942 7,098.72 192,638,106 1.75
オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 121,114 1,412.18 171,035,544 1,521.85 184,317,874 1.68
ラリア
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, 9,144 18,155.88 166,017,400 18,407.75 168,320,482 1.53
INC.
アメリカ 投資証券 VENTAS INC 27,549 6,188.68 170,492,194 6,058.05 166,893,253 1.52
香港 投資証券 LINK REIT 149,800 1,032.18 154,621,994 1,033.82 154,866,835 1.41
アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 40,791 3,306.90 134,892,072 3,570.39 145,640,084 1.32
アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 4,729 29,906.09 141,425,911 30,790.66 145,609,056 1.32
アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 9,446 14,080.27 133,002,234 14,724.43 139,086,966 1.27
アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 39,203 3,465.22 135,847,137 3,540.50 138,798,449 1.26
アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES 8,335 15,555.86 129,658,111 16,312.01 135,960,615 1.24
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 8,060 17,093.07 137,770,212 16,586.57 133,687,772 1.22
アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 27,117 4,467.14 121,135,666 4,702.96 127,530,188 1.16
イギリス 投資証券 SEGRO PLC 88,223 1,433.32 126,452,028 1,437.05 126,780,968 1.15
アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 39,243 3,155.23 123,820,887 3,123.12 122,560,955 1.11
アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES INC 10,408 11,590.22 120,631,113 11,404.23 118,695,300 1.08
アメリカ 投資証券 UDR INC 22,035 4,816.01 106,120,995 4,915.52 108,313,571 0.99
アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 12,822 7,942.33 101,836,625 7,826.08 100,346,125 0.91
アメリカ 投資証券 HOST HOTELS AND RESORTS INC 51,231 1,894.46 97,055,571 1,915.28 98,121,863 0.89
アメリカ 投資証券 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 41,554 2,488.76 103,417,966 2,350.37 97,667,412 0.89
フランス 投資証券 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD STAPLED 10,009 7,726.99 77,339,483 8,984.75 89,928,423 0.82
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC 12,500 6,850.73 85,634,185 7,165.15 89,564,390 0.81
オースト 投資証券 SCENTRE GROUP 377,799 239.79 90,592,702 237.05 89,557,857 0.81
ラリア
ロ 種類別・業種別の投資比率
2021年 3月31日現在
種類 投資比率(%)
投資証券 99.04
合計 99.04
②投資不動産物件
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
Jリート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
外国リート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
2021年 3月31日現在
投資
買建/ 簿価 時価
種類 資産の名称 数量 比率
売建 (円) (円)
(%)
為替予約取引 米ドル 売建 69,250,000.00 7,381,115,125 7,665,282,500 △44.57
カナダドル 売建 3,990,000.00 334,812,870 350,202,300 △2.03
メキシコペソ 売建 26,990,000.00 137,964,513 144,936,300 △0.84
ユーロ 売建 55,060,000.00 7,098,649,042 7,146,788,000 △41.56
英ポンド 売建 7,570,000.00 1,129,024,622 1,152,229,700 △6.70
スウェーデンクローナ 売建 4,650,000.00 58,880,718 58,962,000 △0.34
ノルウェークローネ 売建 3,410,000.00 42,174,777 44,193,600 △0.25
デンマーククローネ 売建 5,050,000.00 87,523,570 88,122,500 △0.51
ポーランドズロチ 売建 3,960,000.00 112,960,584 110,286,000 △0.64
オーストラリアドル 売建 4,780,000.00 395,074,170 403,193,000 △2.34
シンガポールドル 売建 1,990,000.00 159,399,000 163,677,500 △0.95
イスラエルシュケル 売建 2,330,000.00 75,116,893 77,309,400 △0.44
(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
2021年 3月31日現在
投資
買建/ 簿価 時価
種類 取引所等 名称 数量 通貨 比率
売建 (円) (円)
(%)
株価指数先物 大阪取引所 東証株価指数先物 買建 160 日本円 3,136,316,000 3,126,400,000 1.60
取引
(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
外国株式インデックス・マザーファンド
2021年 3月31日現在
投資
買建/ 簿価 時価
種類 地域 取引所等 名称 数量 通貨 帳簿価額 評価額 比率
売建 (円) (円)
(%)
アメリ シカゴ商業 SPMINI 2106 買建 84 米ドル 16,552,564.5 1,832,534,415 16,580,340 1,835,609,441 0.63
カ 取引所
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株価指
ドイツ ユーレック DJ EUR 2106 買建 79 ユーロ 3,000,660.5 389,485,733 3,058,880 397,042,624 0.13
数先物
ス・ドイツ
取引
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI200 2106 買建 8オースト 1,351,761 114,034,558 1,342,000 113,211,120 0.03
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 FTSE 2106 買建 11 英ポンド 734,892 111,872,608 740,465 112,720,986 0.03
ス 際金融先物
オプション
取引所
(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
2021年 3月31日現在
投資
買建/ 簿価 時価
種類 資産の名称 数量 比率
売建 (円) (円)
(%)
為替予約取引 米ドル 買建 2,680,000.00 294,398,000 296,676,000 0.10
カナダドル 買建 100,000.00 8,722,000 8,777,000 0.00
ユーロ 買建 140,000.00 18,097,800 18,172,000 0.00
スイスフラン 買建 70,000.00 8,185,800 8,221,500 0.00
デンマーククローネ 買建 10,000.00 173,800 174,500 0.00
香港ドル 買建 150,000.00 2,119,500 2,136,000 0.00
シンガポールドル 買建 10,000.00 814,300 822,600 0.00
イスラエルシュケル 買建 10,000.00 330,010 331,800 0.00
米ドル 売建 3,920,000.00 433,925,968 433,944,000 △0.15
カナダドル 売建 240,000.00 21,065,640 21,064,800 △0.00
ユーロ 売建 490,000.00 63,589,015 63,602,000 △0.02
英ポンド 売建 190,000.00 28,919,292 28,921,800 △0.01
スイスフラン 売建 160,000.00 18,788,832 18,792,000 △0.00
スウェーデンクローナ 売建 560,000.00 7,100,912 7,100,800 △0.00
ノルウェークローネ 売建 100,000.00 1,295,000 1,296,000 △0.00
デンマーククローネ 売建 260,000.00 4,536,948 4,537,000 △0.00
オーストラリアドル 売建 170,000.00 14,337,970 14,339,500 △0.00
ニュージーランドドル 売建 10,000.00 773,600 773,700 △0.00
香港ドル 売建 470,000.00 6,688,100 6,692,800 △0.00
シンガポールドル 売建 30,000.00 2,467,500 2,467,800 △0.00
イスラエルシュケル 売建 40,000.00 1,325,540 1,327,200 △0.00
(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
エマージング株式インデックス・マザーファンド
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投資
買建/ 簿価 時価
種類 地域 取引所等 名称 数量 通貨 帳簿価額 評価額 比率
売建 (円) (円)
(%)
株価指 アメリ インターコ MSCIE 2106 買建 451 米ドル 30,574,236 3,384,873,668 29,630,700 3,280,414,797 22.99
数先物 カ ンチネンタ
取引 ル取引所
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(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
2021年 3月31日現在
投資
買建/ 簿価 時価
種類 資産の名称 数量 比率
売建 (円) (円)
(%)
為替予約取引 米ドル 買建 20,865,373.22 2,263,900,000 2,307,918,930 16.18
(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
Jリート・インデックス・マザーファンド
2021年 3月31日現在
投資
買建/ 簿価 時価
種類 取引所等 名称 数量 通貨 比率
売建 (円) (円)
(%)
REIT指数 大阪取引所 東証REIT指数先物 買建 30 日本円 56,628,600 60,135,000 0.75
先物取引
(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
外国リート・インデックス・マザーファンド
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投資
買建/ 簿価 時価
種類 資産の名称 数量 比率
売建 (円) (円)
(%)
為替予約取引 米ドル 買建 126,991.11 14,000,000 14,057,915 0.12
ユーロ 買建 2,697.01 350,000 350,071 0.00
オーストラリアドル 買建 11,931.75 1,000,000 1,006,443 0.00
(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
イ 申込方法
(イ)ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社に取引口座を開設の上、当ファンドの
取得申込みを行っていただきます。
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」の2つの申込方法が
ありますが、販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。お申込み
の販売会社にお問い合わせください。
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(ロ)原則として午後3時までに取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを
当日の申込受付分とします。
なお、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
は、取得申込みの受付けを中止させていただく場合、既に受け付けた取得申込みを取り消さ
せていただく場合があります。
(ハ)当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者
が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込
者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる
口数の増加の記載または記録を行うことができます。
ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
(ニ)申込不可日
上記にかかわらず、取得申込日がニューヨーク、ロンドンの取引所または銀行の休業日のいず
れかに当たる場合には、当ファンドの取得申込みはできません(また、該当日には、解約請求
のお申込みもできません。)。
(ホ)定時定額で取得申込みをする「定時定額購入サービス」(販売会社によっては、名称が異なる
場合があります。)を利用する場合は、販売会社との間で「定時定額購入サービス」に関する
契約を締結します。詳細については、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
ロ 申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となりま
す。
ハ 申込手数料
ありません。
ニ 申込単位
お申込単位の詳細は、取扱いの販売会社にお問い合わせください。
ホ 照会先
手続き等のご不明な点についての委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
コールセンター
三井住友DSアセットマネジメント株式
0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
会社
※お問い合わせは、午前9時~午後5時(土、日、祝・休日を除く)までとさせていただきま
す。
ヘ 申込取扱場所・払込取扱場所
販売会社において申込み・払込みを取り扱います。
ト 払込期日
取得申込者は、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数)を、販売会社の指
定の期日までに、指定の方法でお支払いください。
各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を
経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
2【換金(解約)手続等】
受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求(一部解約の実行請求)により換金することが
できます。
お買付けの販売会社にお申し出ください。
ただし、ニューヨーク、ロンドンの取引所または銀行の休業日のいずれかに当たる場合には、解約
請求の受付けは行いません。
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解約請求のお申込みに関しては、原則として午後3時までに解約請求のお申込みが行われ、販売会
社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかか
るファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の
口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当
該口数の減少の記載または記録が行われます。
一部解約金は、解約請求受付日から起算して6営業日目からお支払いします。
一部解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額となります。
解約単位の詳細および一部解約価額につきましては、お申込みの販売会社にお問い合わせくださ
い。
委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
は、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を
取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の
請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を
解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準
じた取扱いとなります。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きま
す。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口
数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の
仲値によって計算するものとし、予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先
物売買相場の仲値によるものとします。
ロ 基準価額の算出頻度・照会方法
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「DC世界分散」として掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
コールセンター
三井住友DSアセットマネジメント株
0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
式会社
※お問い合わせは、午前9時~午後5時(土、日、祝・休日を除く)までとさせていただきま
す。
(2)【保管】
ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載ま
たは記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益
証券の保管に関する該当事項はありません。
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(3)【信託期間】
2017年10月3日から下記「(5)その他 イ 信託の終了」に記載された各事由が生じた場合におけ
る信託終了の日までとなります。
(4)【計算期間】
毎年9月11日から翌年9月10日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日
(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日と
し、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託
期間の終了日とします。
(5)【その他】
イ 信託の終了
(イ)信託契約の解約
a.委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認めると
き、残存口数が10億口を下回ることとなったとき、その他やむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意の上、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができま
す。この場合において委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま
す。
b.委託会社は、上記aの事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を
行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由な
どの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドの知れている受益者に対し、
書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.書面決議において、受益者(委託会社等を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を
有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行います。
e.上記b~dまでの取扱いは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、
当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が
生じている場合であって、上記b~dまでの取扱いを行うことが困難な場合も同様としま
す。
(ロ)信託契約に関する監督官庁の命令
委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に
従い信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ハ)委託会社の登録取消等に伴う取扱い
委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
ときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官
庁が当ファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当
ファンドは、その委託会社と受託会社との間において存続します。
(ニ)受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
a.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社
がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるとき
は、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。
b.上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任しま
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す。
c.委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、
信託を終了させます。
ロ 収益分配金、償還金の支払い
(イ)収益分配金
a.分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。分配対象額が少
額の場合等には委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払
いおよびその金額について保証するものではありません。
b.分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の
指定する日(原則として決算日から起算して5営業日目まで)から、販売会社において、決
算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかか
る決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収
益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の
名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支
払われます。
ただし、分配金自動再投資コースにかかる収益分配金は、原則として、税金を差し引いた
後、累積投資契約に基づいて、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投
資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(ロ)償還金
償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して
5営業日目まで)から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿
に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかか
る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
め販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とし
ます。)に支払われます。
ハ 信託約款の変更等
(イ)委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、
監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社
と合意の上、当ファンドの信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併
合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併
合」をいいます。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする
旨および内容を監督官庁に届け出ます。
(ロ)委託会社は、上記(イ)の事項(変更についてはその内容が重大なものに該当する場合に限
り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除
きます。以下、合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内
容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドの知れてい
る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ハ)上記(ロ)の書面決議において、受益者(委託会社等を除きます。)は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ニ)書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもっ
て行います(書面決議は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。)。
(ホ)上記(ロ)から(ニ)までの取扱いは、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をし
た場合において、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたときには適用しません。
(ヘ)上記にかかわらず、当ファンドと他のファンドとの併合の場合は、当ファンドにおいて併合の
書面決議が可決された場合にあっても、相手方となる他のファンドにおいて当該併合の書面決
議が否決された場合は、併合を行うことはできません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部解約
をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な信託約
款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対
受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
ホ 販売会社との契約の更改等
委託会社と販売会社との間で締結される販売契約(名称の如何を問わず、ファンドの募集・販売
の取扱い、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および
償還金の支払事務等を規定するもの)は、期間満了の3ヵ月前に当事者のいずれからも、何らの
意思表示もない場合は、自動的に1年間更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託
会社と販売会社との合意により変更されることがあります。
ヘ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社の事業の全部または一部の譲渡、もしくは分割承継により、当ファンドに関する事業が
譲渡・承継されることがあります。
ト 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.smd-am.co.jp
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載します。
チ 運用にかかる報告書の開示方法
委託会社は毎決算後、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほ
か、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書(全体版)および運用報告書
(全体版)の記載事項のうち重要なものを記載した交付運用報告書を作成します。
交付運用報告書は、原則として、あらかじめ受益者が申し出た住所に販売会社から届けられま
す。なお、運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページで閲覧できます。
4【受益者の権利等】
委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま
す。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
受益者の有する主な権利は次の通りです。
イ 分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の
指定する日(原則として決算日から起算して5営業日目まで)から、販売会社において、決算日
の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
かる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または
記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われます。
ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引
いた後、累積投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投資
により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
収益分配金は、受益者が、その支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、受益者は
その権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
ロ 償還金請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5営
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業日目まで)から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載ま
たは記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
き ます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われま
す。
償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権
利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
ハ 一部解約実行請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができま
す。詳細は、前記「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」の記載をご参照ください。
ニ 書面決議における議決権
委託会社が、当ファンドの解約(監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。)または、重
大な信託約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、それぞれの書面決議手続きにお
いて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行使することができます。
ホ 帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求す
ることができます。
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第3【ファンドの経理状況】
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省
令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年
総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期(2019年 9月11日から2020年
9月10日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
1【財務諸表】
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【三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第2期 第3期
(2019年 9月10日現在) (2020年 9月10日現在)
資産の部
流動資産
3,622,120 6,259,369
コール・ローン
292,899,986 540,003,284
親投資信託受益証券
296,522,106 546,262,653
流動資産合計
296,522,106 546,262,653
資産合計
負債の部
流動負債
654,548 938,247
未払解約金
26,309 50,349
未払受託者報酬
249,938 478,288
未払委託者報酬
7 18
未払利息
7,960 15,133
その他未払費用
938,762 1,482,035
流動負債合計
938,762 1,482,035
負債合計
純資産の部
元本等
283,071,447 508,204,609
元本
剰余金
12,511,897 36,576,009
期末剰余金又は期末欠損金(△)
295,583,344 544,780,618
元本等合計
295,583,344 544,780,618
純資産合計
296,522,106 546,262,653
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第2期 第3期
自 2018年 9月11日 自 2019年 9月11日
至 2019年 9月10日 至 2020年 9月10日
営業収益
10,288,215 15,823,298
有価証券売買等損益
10,288,215 15,823,298
営業収益合計
営業費用
1,079 2,606
支払利息
42,190 89,556
受託者報酬
400,746 850,689
委託者報酬
13,443 28,213
その他費用
457,458 971,064
営業費用合計
9,830,757 14,852,234
営業利益又は営業損失(△)
9,830,757 14,852,234
経常利益又は経常損失(△)
9,830,757 14,852,234
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
499,085
△ 92,594
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
582,044 12,511,897
期首剰余金又は期首欠損金(△)
2,787,388 11,878,243
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,787,388 11,878,243
額
189,207 2,758,959
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
189,207 2,758,959
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
12,511,897 36,576,009
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針の注記)
第3期
項 目 自 2019年 9月11日
至 2020年 9月10日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価し
ております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第2期 第3期
項 目
(2019年 9月10日現在) (2020年 9月10日現在)
1. 当計算期間の末日に 283,071,447口 508,204,609口
おける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.0442円 1口当たり純資産額 1.0720円
額
(10,000口当たりの純資産額 10,442円) (10,000口当たりの純資産額 10,720円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第2期 第3期
項 目 自 2018年 9月11日 自 2019年 9月11日
至 2019年 9月10日 至 2020年 9月10日
分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益 計算期間末における費用控除後の配当等収益
(4,428,726円)、費用控除後、繰越欠損金補 (8,343,778円)、費用控除後、繰越欠損金補
填後の有価証券売買等損益(3,858,097円)、 填後の有価証券売買等損益(6,601,050円)、
収益調整金(3,261,815円)、および分配準備 収益調整金(13,722,287円)、および分配準
積立金(963,259円)より、分配対象収益は 備積立金(7,908,894円)より、分配対象収益
12,511,897円(1万口当たり441.98円)であり は36,576,009円(1万口当たり719.67円)であ
ますが、分配を行っておりません。 りますが、分配を行っておりません。
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
第3期
項 目 自 2019年 9月11日
至 2020年 9月10日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
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4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
第3期
項 目
(2020年 9月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
(1) 有価証券(親投資信託受益証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第2期(自 2018年 9月11日 至 2019年 9月10日)
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 10,052,712 円
合計 10,052,712 円
第3期(自 2019年 9月11日 至 2020年 9月10日)
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 15,708,305 円
合計 15,708,305 円
(デリバティブ取引に関する注記)
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該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第3期
自 2019年 9月11日
至 2020年 9月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
(その他の注記)
第2期 第3期
項 目
(2019年 9月10日現在) (2020年 9月10日現在)
期首元本額 114,481,559円 283,071,447円
期中追加設定元本額 198,345,231円 284,669,114円
期中一部解約元本額 29,755,343円 59,535,952円
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
(単位:円)
種類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 国内株式インデックス・マザーファンド(B 20,691,114 54,506,601
号)
外国株式インデックス・マザーファンド 26,928,571 108,015,883
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド 16,988,243 26,116,025
外国債券パッシブ・マザーファンド 56,728,071 108,611,564
国内債券パッシブ・マザーファンド 63,782,215 81,571,074
Jリート・インデックス・マザーファンド 12,315,173 26,475,158
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外国リート・インデックス・マザーファンド 43,237,449 81,325,317
エマージング株式インデックス・マザーファン 38,808,915 53,381,662
ド
合計 279,479,751 540,003,284
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンドは、「国内債券パッシブ・マザーファンド」、「ヘッ
ジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド」、「外国債券パッシブ・マザーファンド」、「国内株式インデッ
クス・マザーファンド(B号)」、「外国株式インデックス・マザーファンド」、「エマージング株式イン
デックス・マザーファンド」、「Jリート・インデックス・マザーファンド」および「外国リート・インデッ
クス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信
託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
国内債券パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2019年 9月10日現在) (2020年 9月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 742,374,174 440,038,057
国債証券 110,221,460,350 104,245,403,390
地方債証券 10,749,458,710 8,890,158,495
特殊債券 17,482,863,747 12,898,258,951
社債券 7,088,825,000 5,555,408,000
未収入金 - 401,905,000
未収利息 504,204,067 442,435,604
5,064,361 7,582,536
前払費用
146,794,250,409 132,881,190,033
流動資産合計
146,794,250,409 132,881,190,033
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 - 401,840,000
未払解約金 360,477,000 91,523,000
未払利息 1,539 1,286
82,466 7,962
その他未払費用
360,561,005 493,372,248
流動負債合計
360,561,005 493,372,248
負債合計
純資産の部
元本等
元本 112,020,381,328 103,519,056,378
剰余金
34,413,308,076 28,868,761,407
剰余金又は欠損金(△)
146,433,689,404 132,387,817,785
元本等合計
146,433,689,404 132,387,817,785
純資産合計
146,794,250,409 132,881,190,033
負債純資産合計
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注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2019年 9月11日
項 目
至 2020年 9月10日
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則と
して時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
(2019年 9月10日現在) (2020年 9月10日現在)
項 目
1. 当計算期間の末日に 112,020,381,328口 103,519,056,378口
おける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.3072円 1口当たり純資産額 1.2789円
額
(10,000口当たりの純資産額 13,072円) (10,000口当たりの純資産額 12,789円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2019年 9月11日
項 目
至 2020年 9月10日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
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リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(2020年 9月10日現在)
項 目
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1.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
(1) 有価証券(国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2019年 9月11日
至 2020年 9月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
(その他の注記)
(2019年 9月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 157,109,944,339円
同期中における追加設定元本額 19,557,082,854円
同期中における一部解約元本額 64,646,645,865円
2019年 9月10日現在における元本の内訳
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 4,649,473,249円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 7,877,944,639円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 1,667,101,957円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 780,433,028円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 48,591,736円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 171,675,395円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 321,004,856円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 306,156,890円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 114,965,076円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 218,997,356円
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三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型) 93,099,364円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 2,765,199,173円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 1,126,946,850円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 490,788,817円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050 10,336,368円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 660,773,383円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 223,815,398円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 274,188,567円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 54,395,665円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 5,513,818円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 33,042,147円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) 416,763円
三井住友DS・年金バランス50(標準型) 262,454円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) 111,938円
SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定> 5,793,124,662円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 17,075,396,229円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 6,997,916,606円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 16,919,573,011円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 341,530,368円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 560,808,357円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 2,642,998円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 239,612,092円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 110,370,858円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 1,962,263,301円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 2,072,118,528円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 2,597,943,001円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 10,007,950,700円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 2,218,246円
三井住友・国内債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 1,457,499,955円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 3,612,040,213円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 479,193,262円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 1,046,388,134円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 839,200,063円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 182,003,732円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 43,021,375円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 1,885,326,071円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 2,383,965,299円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用> 1,195,530,440円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用> 996,705,535円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用> 234,605,464円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用> 18,000,249円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用> 338,835,567円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用> 5,974,636,981円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T2<適格機関投資家専用> 287,982,728円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 149,530,083円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
708,265,865円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 990,387,454円
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SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
2,618,559,014円
Ⅱ<適格機関投資家限定>
合計 112,020,381,328円
(2020年 9月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 112,020,381,328円
同期中における追加設定元本額 29,465,214,127円
同期中における一部解約元本額 37,966,539,077円
2020年 9月10日現在における元本の内訳
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 5,404,106,258円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 9,352,829,017円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 1,998,420,713円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 693,533,147円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 46,082,897円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 181,308,582円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 374,855,441円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 438,754,213円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 177,137,533円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 308,707,190円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型) 129,902,142円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 1,341,808,057円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 382,833,387円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 16,075,994円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 21,159,651円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 824,764,564円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 250,675,696円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 361,732,503円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 76,188,990円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 20,708,587円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 63,782,215円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) 28,011,160円
三井住友DS・年金バランス50(標準型) 58,057,747円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) 12,850,189円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 3,598,454円
SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定> 5,903,494,951円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 15,454,233,129円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 6,719,111,006円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 16,611,697,542円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 316,664,963円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 567,607,238円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 1,942,066円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 243,859,822円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 117,573,504円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 1,922,462,329円
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SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 2,101,626,336円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 2,542,605,879円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 9,356,692,074円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 1,655,317円
三井住友・国内債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 1,358,855,987円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 465,430,954円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 622,224,587円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 179,522,478円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 43,582,648円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 1,689,664,549円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 2,273,857,452円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用> 868,223,966円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用> 211,492,420円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用> 19,262,253円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用> 302,431,646円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用> 5,618,673,320円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T2<適格機関投資家専用> 81,344,659円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 297,899,914円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
926,069,950円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 1,204,188,532円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
2,927,220,580円
Ⅱ<適格機関投資家限定>
合計 103,519,056,378円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
(単位:円)
種類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第404回利付国債(2年) 20,000,000 20,046,600
第405回利付国債(2年) 10,000,000 10,026,400
第407回利付国債(2年) 20,000,000 20,061,200
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第409回利付国債(2年) 30,000,000 30,104,400
第410回利付国債(2年) 110,000,000 110,412,500
第411回利付国債(2年) 210,000,000 210,915,600
第413回利付国債(2年) 100,000,000 100,448,000
第414回利付国債(2年) 300,000,000 301,326,000
第416回利付国債(2年) 400,000,000 401,856,000
第131回利付国債(5年) 140,000,000 140,511,000
第132回利付国債(5年) 95,000,000 95,396,150
第133回利付国債(5年) 148,000,000 148,689,680
第134回利付国債(5年) 110,000,000 110,576,400
第135回利付国債(5年) 190,000,000 191,103,900
第136回利付国債(5年) 400,000,000 402,560,000
第137回利付国債(5年) 100,000,000 100,698,000
第138回利付国債(5年) 600,000,000 604,434,000
第139回利付国債(5年) 260,000,000 262,067,000
第140回利付国債(5年) 600,000,000 605,112,000
第141回利付国債(5年) 15,000,000 15,133,350
第142回利付国債(5年) 680,000,000 686,276,400
第143回利付国債(5年) 940,000,000 948,751,400
第144回利付国債(5年) 1,140,000,000 1,150,647,600
第1回利付国債(40年) 40,000,000 58,812,400
第2回利付国債(40年) 242,000,000 345,984,980
第3回利付国債(40年) 185,000,000 265,900,500
第4回利付国債(40年) 247,000,000 357,241,040
第5回利付国債(40年) 245,000,000 343,661,500
第6回利付国債(40年) 250,000,000 345,965,000
第7回利付国債(40年) 275,000,000 366,580,500
第8回利付国債(40年) 320,000,000 399,491,200
第9回利付国債(40年) 453,000,000 423,369,270
第10回利付国債(40年) 460,000,000 504,357,800
第11回利付国債(40年) 390,000,000 415,158,900
第12回利付国債(40年) 410,000,000 394,698,800
第13回利付国債(40年) 160,000,000 153,904,000
第322回利付国債(10年) 365,000,000 370,781,600
第323回利付国債(10年) 310,000,000 315,728,800
第324回利付国債(10年) 390,000,000 396,513,000
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第325回利付国債(10年) 1,265,000,000 1,288,870,550
第326回利付国債(10年) 77,000,000 78,448,370
第327回利付国債(10年) 25,000,000 25,527,250
第328回利付国債(10年) 130,000,000 132,382,900
第329回利付国債(10年) 2,030,000,000 2,082,231,900
第330回利付国債(10年) 1,285,000,000 1,321,082,800
第332回利付国債(10年) 793,000,000 811,762,380
第333回利付国債(10年) 815,000,000 835,741,750
第334回利付国債(10年) 315,000,000 323,593,200
第335回利付国債(10年) 50,000,000 51,253,500
第336回利付国債(10年) 340,000,000 348,979,400
第337回利付国債(10年) 120,000,000 122,138,400
第338回利付国債(10年) 805,000,000 823,458,650
第339回利付国債(10年) 785,000,000 803,628,050
第340回利付国債(10年) 770,000,000 789,442,500
第341回利付国債(10年) 557,000,000 568,658,010
第342回利付国債(10年) 890,000,000 899,629,800
第343回利付国債(10年) 890,000,000 899,807,800
第344回利付国債(10年) 981,000,000 992,281,500
第345回利付国債(10年) 938,000,000 948,937,080
第346回利付国債(10年) 640,000,000 647,763,200
第347回利付国債(10年) 630,000,000 637,938,000
第348回利付国債(10年) 485,000,000 491,338,950
第349回利付国債(10年) 720,000,000 729,475,200
第350回利付国債(10年) 990,000,000 1,003,097,700
第351回利付国債(10年) 930,000,000 941,978,400
第352回利付国債(10年) 790,000,000 799,867,100
第353回利付国債(10年) 590,000,000 597,103,600
第354回利付国債(10年) 965,000,000 975,711,500
第355回利付国債(10年) 690,000,000 697,272,600
第356回利付国債(10年) 850,000,000 858,058,000
第357回利付国債(10年) 1,425,000,000 1,437,540,000
第358回利付国債(10年) 1,120,000,000 1,129,587,200
第359回利付国債(10年) 650,000,000 654,751,500
第2回利付国債(30年) 510,000,000 624,999,900
第4回利付国債(30年) 300,000,000 386,892,000
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第5回利付国債(30年) 290,000,000 355,714,000
第7回利付国債(30年) 474,000,000 593,438,520
第9回利付国債(30年) 100,000,000 115,134,000
第10回利付国債(30年) 555,000,000 619,035,900
第11回利付国債(30年) 430,000,000 512,564,300
第12回利付国債(30年) 590,000,000 735,098,700
第14回利付国債(30年) 742,000,000 958,790,140
第16回利付国債(30年) 465,000,000 610,484,550
第18回利付国債(30年) 450,000,000 581,701,500
第19回利付国債(30年) 490,000,000 634,912,600
第21回利付国債(30年) 345,000,000 449,048,550
第22回利付国債(30年) 315,000,000 420,578,550
第23回利付国債(30年) 329,000,000 440,323,730
第24回利付国債(30年) 310,000,000 416,181,200
第25回利付国債(30年) 300,000,000 394,014,000
第26回利付国債(30年) 363,000,000 483,748,320
第27回利付国債(30年) 440,000,000 596,789,600
第28回利付国債(30年) 386,000,000 526,040,800
第29回利付国債(30年) 177,000,000 239,332,320
第30回利付国債(30年) 472,000,000 633,183,280
第31回利付国債(30年) 315,000,000 418,943,700
第32回利付国債(30年) 390,000,000 528,473,400
第33回利付国債(30年) 378,000,000 492,866,640
第34回利付国債(30年) 457,000,000 616,502,140
第35回利付国債(30年) 390,000,000 512,506,800
第36回利付国債(30年) 60,000,000 79,100,400
第37回利付国債(30年) 445,000,000 579,523,500
第38回利付国債(30年) 340,000,000 436,985,000
第39回利付国債(30年) 210,000,000 274,883,700
第40回利付国債(30年) 280,000,000 361,121,600
第41回利付国債(30年) 310,000,000 393,709,300
第42回利付国債(30年) 260,000,000 330,530,200
第43回利付国債(30年) 255,000,000 324,495,150
第44回利付国債(30年) 340,000,000 433,081,800
第45回利付国債(30年) 355,000,000 436,568,350
第46回利付国債(30年) 285,000,000 350,698,200
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第47回利付国債(30年) 270,000,000 338,825,700
第48回利付国債(30年) 345,000,000 417,308,550
第49回利付国債(30年) 355,000,000 429,581,950
第50回利付国債(30年) 325,000,000 346,674,250
第51回利付国債(30年) 405,000,000 383,008,500
第52回利付国債(30年) 333,000,000 330,712,290
第53回利付国債(30年) 247,000,000 250,986,580
第54回利付国債(30年) 65,000,000 69,241,250
第55回利付国債(30年) 325,000,000 345,978,750
第56回利付国債(30年) 430,000,000 457,442,600
第57回利付国債(30年) 425,000,000 451,804,750
第58回利付国債(30年) 350,000,000 371,801,500
第59回利付国債(30年) 400,000,000 414,452,000
第60回利付国債(30年) 370,000,000 402,419,400
第61回利付国債(30年) 395,000,000 408,497,150
第62回利付国債(30年) 55,000,000 53,989,100
第63回利付国債(30年) 380,000,000 362,238,800
第64回利付国債(30年) 335,000,000 318,829,550
第65回利付国債(30年) 295,000,000 280,306,050
第66回利付国債(30年) 310,000,000 294,081,500
第67回利付国債(30年) 230,000,000 230,289,800
第56回利付国債(20年) 818,000,000 849,026,740
第59回利付国債(20年) 1,455,000,000 1,515,542,550
第61回利付国債(20年) 1,215,000,000 1,249,554,600
第64回利付国債(20年) 1,025,000,000 1,088,017,000
第65回利付国債(20年) 1,020,000,000 1,087,717,800
第69回利付国債(20年) 1,020,000,000 1,100,049,600
第70回利付国債(20年) 780,000,000 854,490,000
第72回利付国債(20年) 753,000,000 820,438,680
第74回利付国債(20年) 664,000,000 727,013,600
第75回利付国債(20年) 490,000,000 539,073,500
第78回利付国債(20年) 590,000,000 646,274,200
第82回利付国債(20年) 620,000,000 688,708,400
第84回利付国債(20年) 850,000,000 944,137,500
第85回利付国債(20年) 645,000,000 723,367,500
第88回利付国債(20年) 742,000,000 844,655,700
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第89回利付国債(20年) 20,000,000 22,651,000
第90回利付国債(20年) 580,000,000 660,254,600
第92回利付国債(20年) 734,000,000 834,895,640
第93回利付国債(20年) 632,000,000 718,160,560
第95回利付国債(20年) 305,000,000 354,428,300
第97回利付国債(20年) 677,000,000 786,037,620
第99回利付国債(20年) 693,000,000 803,235,510
第100回利付国債(20年) 207,000,000 242,523,270
第101回利付国債(20年) 355,000,000 421,292,700
第102回利付国債(20年) 457,000,000 544,789,700
第105回利付国債(20年) 390,000,000 457,555,800
第106回利付国債(20年) 370,000,000 437,073,600
第107回利付国債(20年) 378,000,000 445,151,700
第108回利付国債(20年) 390,000,000 452,805,600
第109回利付国債(20年) 340,000,000 396,052,400
第111回利付国債(20年) 386,000,000 461,304,740
第113回利付国債(20年) 427,000,000 508,151,350
第114回利付国債(20年) 363,000,000 433,490,970
第116回利付国債(20年) 200,000,000 241,660,000
第118回利付国債(20年) 200,000,000 238,506,000
第119回利付国債(20年) 295,000,000 346,046,800
第120回利付国債(20年) 200,000,000 230,708,000
第121回利付国債(20年) 255,000,000 302,506,500
第122回利付国債(20年) 330,000,000 388,182,300
第123回利付国債(20年) 80,000,000 96,763,200
第124回利付国債(20年) 190,000,000 227,868,900
第125回利付国債(20年) 205,000,000 250,862,600
第126回利付国債(20年) 180,000,000 216,505,800
第127回利付国債(20年) 145,000,000 172,892,200
第128回利付国債(20年) 215,000,000 257,066,900
第129回利付国債(20年) 190,000,000 225,144,300
第130回利付国債(20年) 155,000,000 184,033,050
第131回利付国債(20年) 380,000,000 447,028,200
第132回利付国債(20年) 300,000,000 353,706,000
第133回利付国債(20年) 190,000,000 226,134,200
第134回利付国債(20年) 200,000,000 238,452,000
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第135回利付国債(20年) 155,000,000 183,036,400
第136回利付国債(20年) 120,000,000 140,340,000
第137回利付国債(20年) 25,000,000 29,585,250
第138回利付国債(20年) 125,000,000 145,023,750
第139回利付国債(20年) 180,000,000 210,924,000
第140回利付国債(20年) 530,000,000 628,516,400
第141回利付国債(20年) 270,000,000 320,822,100
第142回利付国債(20年) 110,000,000 132,033,000
第143回利付国債(20年) 170,000,000 200,169,900
第144回利付国債(20年) 60,000,000 69,911,400
第145回利付国債(20年) 200,000,000 238,402,000
第146回利付国債(20年) 155,000,000 185,099,450
第147回利付国債(20年) 510,000,000 603,493,200
第148回利付国債(20年) 89,000,000 104,299,990
第149回利付国債(20年) 695,000,000 815,547,750
第150回利付国債(20年) 291,000,000 337,944,120
第151回利付国債(20年) 760,000,000 862,478,400
第152回利付国債(20年) 205,000,000 232,775,450
第153回利付国債(20年) 277,000,000 318,660,800
第154回利付国債(20年) 790,000,000 898,024,600
第155回利付国債(20年) 340,000,000 376,407,200
第156回利付国債(20年) 380,000,000 386,205,400
第157回利付国債(20年) 375,000,000 369,071,250
第158回利付国債(20年) 320,000,000 329,532,800
第159回利付国債(20年) 298,000,000 311,144,780
第160回利付国債(20年) 335,000,000 354,972,700
第161回利付国債(20年) 610,000,000 636,175,100
第162回利付国債(20年) 80,000,000 83,347,200
第163回利付国債(20年) 720,000,000 749,930,400
第164回利付国債(20年) 215,000,000 220,140,650
第165回利付国債(20年) 610,000,000 623,743,300
第166回利付国債(20年) 105,000,000 110,854,800
第167回利付国債(20年) 520,000,000 530,660,000
第168回利付国債(20年) 190,000,000 190,326,800
第169回利付国債(20年) 630,000,000 619,535,700
第170回利付国債(20年) 325,000,000 319,254,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第171回利付国債(20年) 525,000,000 515,140,500
第172回利付国債(20年) 320,000,000 319,708,800
第173回利付国債(20年) 510,000,000 509,066,700
国債証券合計 94,670,000,000 104,245,403,390
地方債証券 第1回東京都公募公債(20年) 100,000,000 104,216,000
第1回東京都公募公債(30年) 100,000,000 124,194,000
第6回東京都公募公債(20年) 100,000,000 108,938,000
第8回東京都公募公債(30年) 400,000,000 522,592,000
第13回東京都公募公債(30年) 500,000,000 637,720,000
第688回東京都公募公債 193,500,000 193,536,765
第705回東京都公募公債 100,000,000 101,578,000
第710回東京都公募公債 100,000,000 101,402,000
平成24年度第1回北海道公募公債 100,000,000 101,561,000
平成24年度第14回北海道公募公債 100,000,000 101,899,000
平成26年度第15回北海道公募公債 100,000,000 101,798,000
平成29年度第6回北海道公募公債(5年) 300,000,000 299,886,000
第1回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 109,544,000
第3回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 109,971,000
第7回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 114,031,000
第342回大阪府公募公債(10年) 200,000,000 200,120,000
第361回大阪府公募公債(10年) 200,000,000 203,216,000
第373回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 102,454,000
第377回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 102,206,000
平成22年度第5回京都府公募公債 110,000,000 110,380,600
平成27年度第4回京都府公募公債 100,000,000 102,541,000
平成29年度第12回京都府公募公債 300,000,000 300,150,000
第5回兵庫県公募公債(15年) 300,000,000 328,389,000
第7回静岡県公募公債(30年) 100,000,000 129,479,000
平成20年度第1回静岡県公募公債 100,000,000 110,842,000
平成22年度第12回愛知県公募公債(10 100,000,000 100,235,000
年)
平成29年度第2回埼玉県公募公債(5年) 200,000,000 199,966,000
平成25年度第11回福岡県公募公債 100,000,000 102,332,000
平成26年度第10回福岡県公募公債 100,000,000 101,927,000
平成25年度第8回千葉県公募公債 100,000,000 102,082,000
第9回群馬県公募公債(10年) 100,000,000 101,724,000
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第111回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,106,000
第112回共同発行市場公募地方債 150,000,000 152,299,500
第113回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,466,000
第114回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,625,000
第115回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,310,000
第118回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,947,000
第137回共同発行市場公募地方債 200,000,000 204,310,000
第172回共同発行市場公募地方債 500,000,000 505,700,000
第1回名古屋市公募公債(20年) 200,000,000 212,902,000
第3回名古屋市公募公債(20年) 100,000,000 109,589,000
第5回名古屋市公募公債(20年) 100,000,000 113,442,000
第1回京都市公募公債(30年) 100,000,000 135,121,000
第7回京都市公募公債(20年) 100,000,000 118,446,000
平成29年度第5回京都市公募公債 100,000,000 100,050,000
平成26年度第17回神戸市公募公債 100,000,000 101,136,000
第4回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 109,074,000
第9回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 113,175,000
第14回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 116,908,000
第47回横浜市公募公債(5年) 100,000,000 100,047,000
平成26年度第4回札幌市公募公債(10年) 100,000,000 101,961,000
第4回川崎市15年公募公債 100,000,000 102,667,000
平成24年度第2回北九州市公募公債 100,000,000 101,569,000
平成23年度第9回福岡市公募公債 147,000,000 149,247,630
平成29年度第11回福岡市公募公債(5年) 300,000,000 300,150,000
地方債証券合計 8,300,500,000 8,890,158,495
特殊債券 第3回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 200,000,000 213,710,000
第15回政府保証日本政策投資銀行債券 100,000,000 102,610,000
第27回政府保証株式会社日本政策投資銀行社 100,000,000 100,061,000
債
第34回政府保証株式会社日本政策投資銀行社 300,000,000 300,192,000
債
第36回日本政策投資銀行債券 100,000,000 114,089,000
第2回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 300,000,000 301,626,000
構債券
第9回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,044,000
構債券
第9回道路債券 100,000,000 130,296,000
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第18回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 152,215,000
第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券 300,000,000 443,619,000
第47回日本高速道路保有・債務返済機構債券 200,000,000 238,824,000
第81回政府保証日本高速道路保有・債務返済 200,000,000 235,306,000
機構債券
第88回政府保証日本高速道路保有・債務返済 100,000,000 133,859,000
機構債券
第90回政府保証日本高速道路保有・債務返済 300,000,000 354,948,000
機構債券
第99回政府保証日本高速道路保有・債務返済 100,000,000 119,842,000
機構債券
第120回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 100,127,000
済機構債券
第137回政府保証日本高速道路保有・債務返 1,000,000,000 1,009,910,000
済機構債券
第147回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 101,174,000
済機構債券
第152回政府保証日本高速道路保有・債務返 300,000,000 304,422,000
済機構債券
第227回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 204,370,000
済機構債券
第231回政府保証日本高速道路保有・債務返 300,000,000 306,201,000
済機構債券
第2回地方公営企業等金融機構債券(20年) 100,000,000 118,482,000
第3回公営企業債券(20年) 100,000,000 102,552,000
第5回公営企業債券(20年) 100,000,000 106,323,000
第17回公営企業債券(20年) 100,000,000 112,726,000
第18回政府保証地方公共団体金融機構債券 800,000,000 800,488,000
(6年)
第22回公営企業債券(20年) 100,000,000 114,814,000
第24回公営企業債券(20年) 200,000,000 232,778,000
第26回政府保証地方公共団体金融機構債券 300,000,000 302,880,000
第27回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 201,912,000
第42回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,730,000
第45回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 203,804,000
第61回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,542,000
第62回地方公共団体金融機構債券 400,000,000 409,460,000
第63回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,181,000
第67回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,962,000
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第15回首都高速道路株式会社社債 100,000,000 100,003,000
第342回東京交通債券 100,000,000 104,211,000
第51回政府保証関西国際空港債券 100,000,000 104,214,000
第209回政府保証預金保険機構債 600,000,000 600,198,000
第3回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 10,955,000 11,112,532
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 13,136,000 13,612,836
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 11,418,000 11,604,341
第7回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 14,629,000 15,278,088
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 24,898,000 25,688,760
第9回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 14,763,000 15,502,626
第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 38,553,000 39,793,635
第10回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 14,571,000 15,237,477
券
第11回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 15,661,000 16,533,630
券
第12回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,050,000 10,118,239
第14回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 10,963,000 11,046,757
券
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 27,036,000 27,491,826
券
第19回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 19,101,000 20,329,767
第24回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 39,366,000 42,135,398
第26回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 59,949,000 63,847,483
第27回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 21,959,000 23,420,371
第28回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 23,672,000 25,311,286
第29回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,171,000 12,456,288
第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 26,538,000 28,516,673
第30回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 26,206,000 28,166,994
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,336,000 13,722,477
第32回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 51,910,000 55,356,304
第35回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,217,000 14,742,744
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 27,207,000 28,970,285
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 26,860,000 28,468,914
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,781,000 13,162,001
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,989,000 14,603,256
第43回貸付債権担保住宅金融公庫債券 26,120,000 27,221,219
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 36,543,000 38,861,287
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第46回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 30,569,000 32,614,983
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 57,170,000 60,889,480
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 28,462,000 30,195,620
第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,686,000 13,121,637
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 63,318,000 67,093,019
第52回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 117,819,000
第53回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,380,000 13,889,376
第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 83,652,000 88,539,786
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 39,733,000 42,016,852
第58回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 42,498,000 44,933,560
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 81,806,000 86,602,285
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 127,434,000 134,389,347
第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 40,990,000 43,073,931
第67回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 46,990,000 49,086,223
第69回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 95,266,000 100,457,997
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 82,952,000 87,125,315
第73回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 46,833,000 49,421,459
第95回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 101,601,000
第99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 69,198,000 71,700,891
第123回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 87,139,000 88,132,384
第124回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 86,867,000 87,616,662
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 87,120,000 87,868,360
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 88,351,000 88,969,457
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 87,941,000 88,684,101
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 89,116,000 90,098,949
第130回一般担保住宅金融支援機構債券 200,000,000 235,342,000
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 92,047,000 93,181,939
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,908,000 25,742,916
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 27,656,000 28,794,597
第3回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 13,530,000 14,044,681
第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 13,128,000 13,562,274
第5回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 28,306,000 29,469,376
い第810号農林債 300,000,000 300,495,000
第12回国際協力機構債券 100,000,000 101,581,000
第35回東日本高速道路株式会社社債 200,000,000 200,092,000
第45回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 101,770,000
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第20回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 102,143,000
第23回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 102,080,000
特殊債券合計 12,147,604,000 12,898,258,951
社債券 第2回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー非 200,000,000 199,028,000
上位円貨社債
第11回ウエストパック・バンキング・コーポ 200,000,000 200,120,000
レーション円貨社債
第13回大和ハウス工業株式会社無担保社債 100,000,000 99,325,000
第30回東レ株式会社無担保社債 100,000,000 99,378,000
第7回株式会社クラレ無担保社債 100,000,000 99,489,000
第56回住友化学株式会社無担保社債 200,000,000 199,550,000
第24回株式会社三菱ケミカルホールディング 100,000,000 100,088,000
ス無担保社債
第13回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 99,959,000
第8回株式会社ジェイテクト無担保社債 100,000,000 99,571,000
第16回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 102,165,000
第63回三井物産株式会社無担保社債 100,000,000 113,578,000
第47回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 101,959,000
第8回株式会社みずほコーポレート銀行無担保 100,000,000 114,300,000
社債
第25回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社 300,000,000 300,621,000
債
株式会社三井住友フィナンシャル第1回無担保 100,000,000 101,243,000
社債
第9回三菱UFJ信託銀行株式会社無担保社債 100,000,000 101,006,000
第8回住友信託銀行株式会社無担保社債 100,000,000 111,731,000
第1回株式会社みずほフィナンシャルグループ 100,000,000 101,309,000
無担保社債
第24回株式会社三井住友銀行無担保社債 100,000,000 101,075,000
第9回株式会社みずほ銀行無担保社債 100,000,000 111,508,000
第62回株式会社ホンダファイナンス無担保社 100,000,000 99,931,000
債
第63回株式会社ホンダファイナンス無担保社 300,000,000 299,829,000
債
第93回トヨタファイナンス株式会社無担保社 400,000,000 399,808,000
債
野村ホールディングス株式会社第1回無担保社 100,000,000 99,719,000
債
第58回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 126,208,000
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第38回京王電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 100,476,000
第110回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 122,720,000
社債
第41回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 100,000,000 116,336,000
第42回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 100,000,000 117,898,000
第56回阪急阪神ホールディングス株式会社無 200,000,000 199,642,000
担保社債
第27回KDDI株式会社無担保社債 100,000,000 99,490,000
第507回中部電力株式会社社債 100,000,000 102,287,000
第471回東北電力株式会社社債 100,000,000 103,451,000
第472回東北電力株式会社社債 100,000,000 102,869,000
第508回東北電力株式会社社債 200,000,000 202,694,000
第522回東北電力株式会社社債 100,000,000 99,952,000
第253回四国電力株式会社社債 100,000,000 102,555,000
第37回東京電力パワーグリッド株式会社社債 200,000,000 200,082,000
第38回東京電力パワーグリッド株式会社社債 100,000,000 100,368,000
第4回株式会社ファーストリテイリング無担保 100,000,000 102,186,000
社債
第7回株式会社ファーストリテイリング無担保 100,000,000 99,904,000
社債
社債券合計 5,400,000,000 5,555,408,000
合計 131,589,228,836
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2019年 9月10日現在) (2020年 9月10日現在)
資産の部
流動資産
預金 488,309,026 28,244,153
コール・ローン 384,984,892 166,884,994
国債証券 26,593,716,170 22,544,039,146
派生商品評価勘定 - 146,340,301
未収入金 440,682 995,732
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(2019年 9月10日現在) (2020年 9月10日現在)
未収利息 152,160,666 133,939,108
14,339,472 9,879,119
前払費用
27,633,950,908 23,030,322,553
流動資産合計
27,633,950,908 23,030,322,553
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 445,236,880 48,792,353
未払金 348,574,752 512,912
未払解約金 142,910,000 22,000,000
未払利息 798 487
21,261 4,364
その他未払費用
936,743,691 71,310,116
流動負債合計
936,743,691 71,310,116
負債合計
純資産の部
元本等
元本 17,979,833,935 14,934,455,373
剰余金
8,717,373,282 8,024,557,064
剰余金又は欠損金(△)
26,697,207,217 22,959,012,437
元本等合計
26,697,207,217 22,959,012,437
純資産合計
27,633,950,908 23,030,322,553
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2019年 9月11日
項 目
至 2020年 9月10日
1.有価証券の評価基準及び評価方法
国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
(貸借対照表に関する注記)
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(2019年 9月10日現在) (2020年 9月10日現在)
項 目
1. 当計算期間の末日に 17,979,833,935口 14,934,455,373口
おける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.4848円 1口当たり純資産額 1.5373円
額
(10,000口当たりの純資産額 14,848円) (10,000口当たりの純資産額 15,373円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2019年 9月11日
項 目
至 2020年 9月10日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、国債証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
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3.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(2020年 9月10日現在)
項 目
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
(1) 有価証券(国債証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
(2019年 9月10日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
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(単位:円)
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 26,511,447,120 - 26,956,684,000 △445,236,880
米ドル 12,681,946,224 - 12,843,758,000 △161,811,776
カナダドル 509,000,736 - 521,024,000 △12,023,264
メキシコペソ 198,844,500 - 207,100,000 △8,255,500
ユーロ 10,147,384,106 - 10,324,290,000 △176,905,894
英ポンド 1,649,090,950 - 1,696,256,000 △47,165,050
スウェーデンク
88,513,260 - 91,184,000 △2,670,740
ローナ
ノルウェークロー
60,357,440 - 62,504,000 △2,146,560
ネ
デンマーククロー
140,785,200 - 143,190,000 △2,404,800
ネ
ポーランドズロチ 149,020,144 - 152,992,000 △3,971,856
オーストラリアド
520,178,800 - 537,499,000 △17,320,200
ル
シンガポールドル 228,570,000 - 233,010,000 △4,440,000
南アフリカランド 137,755,760 - 143,877,000 △6,121,240
合計 26,511,447,120 - 26,956,684,000 △445,236,880
(2020年 9月10日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 22,692,931,748 - 22,595,383,800 97,547,948
米ドル 9,866,560,212 - 9,911,097,600 △44,537,388
カナダドル 439,984,922 - 437,231,400 2,753,522
メキシコペソ 172,350,035 - 176,605,000 △4,254,965
ユーロ 9,431,597,533 - 9,342,535,800 89,061,733
英ポンド 1,506,705,928 - 1,467,468,800 39,237,128
スウェーデンク
73,333,936 - 72,597,200 736,736
ローナ
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ノルウェークロー
51,047,808 - 49,476,000 1,571,808
ネ
デンマーククロー
123,330,982 - 122,235,000 1,095,982
ネ
ポーランドズロチ 154,996,078 - 151,823,600 3,172,478
オーストラリアド
562,178,910 - 554,780,400 7,398,510
ル
シンガポールドル 218,720,003 - 218,224,600 495,403
イスラエルシュケ
92,125,401 - 91,308,400 817,001
ル
合計 22,692,931,748 - 22,595,383,800 97,547,948
(注)1.時価の算定方法
(1)為替予約取引の時価の算定方法について
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっています。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
います。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2019年 9月11日
至 2020年 9月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
(その他の注記)
(2019年 9月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 33,423,877,582円
同期中における追加設定元本額 8,321,263,196円
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同期中における一部解約元本額 23,765,306,843円
2019年 9月10日現在における元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 4,870,186,685円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 1,984,949,690円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 867,795,402円
イオン・バランス戦略ファンド 638,596,085円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 44,542,125円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 4,912,620円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 8,979,459円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 3,962,368円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 4,749,100円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 9,490,431円
SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定> 5,255,064,175円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 1,964,126円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 304,109,668円
SMAM・ヘッジ付き年金外国債券パッシブファンドⅡ<適格機関投資家限定> 3,017,845,382円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 76,378,386円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
370,161,329円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 516,146,904円
合計 17,979,833,935円
(2020年 9月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 17,979,833,935円
同期中における追加設定元本額 9,281,056,738円
同期中における一部解約元本額 12,326,435,300円
2020年 9月10日現在における元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 2,239,062,689円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 643,981,489円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 14,020,472円
イオン・バランス戦略ファンド 485,835,396円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 746,127,691円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 251,850,646円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 405,713,683円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 89,843,936円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 17,236,408円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 16,988,243円
SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定> 5,047,561,449円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 1,370,846円
SMAM・ヘッジ付き年金外国債券パッシブファンドⅡ<適格機関投資家限定> 4,072,854,395円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 114,308,290円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
342,582,870円
定>
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 445,116,870円
合計 14,934,455,373円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY N/B 0.125 900,000.00 899,085.94
US TREASURY N/B 0.25 100,000.00 99,906.25
US TREASURY N/B 0.375 900,000.00 904,640.62
US TREASURY N/B 0.5 700,000.00 702,078.12
US TREASURY N/B 0.5 330,000.00 330,773.43
US TREASURY N/B 0.5 460,000.00 460,826.56
US TREASURY N/B 0.625 300,000.00 303,468.75
US TREASURY N/B 0.625 820,000.00 815,451.55
US TREASURY N/B 0.625 420,000.00 416,784.37
US TREASURY N/B 1.125 250,000.00 252,519.53
US TREASURY N/B 1.125 190,000.00 186,571.09
US TREASURY N/B 1.25 200,000.00 202,468.75
US TREASURY N/B 1.25 350,000.00 364,136.72
US TREASURY N/B 1.25 260,000.00 246,654.68
US TREASURY N/B 1.375 1,000,000.00 1,025,468.75
US TREASURY N/B 1.375 950,000.00 981,988.28
US TREASURY N/B 1.375 200,000.00 207,093.75
US TREASURY N/B 1.375 300,000.00 310,898.43
US TREASURY N/B 1.375 240,000.00 254,006.25
US TREASURY N/B 1.375 300,000.00 293,835.93
US TREASURY N/B 1.5 550,000.00 557,777.34
US TREASURY N/B 1.5 600,000.00 611,109.37
US TREASURY N/B 1.5 600,000.00 615,515.62
US TREASURY N/B 1.5 1,200,000.00 1,240,781.25
US TREASURY N/B 1.5 450,000.00 473,800.78
US TREASURY N/B 1.5 550,000.00 585,921.87
US TREASURY N/B 1.5 230,000.00 245,542.96
US TREASURY N/B 1.5 590,000.00 635,402.34
US TREASURY N/B 1.625 250,000.00 257,089.84
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 1.625 1,300,000.00 1,341,437.50
US TREASURY N/B 1.625 800,000.00 826,625.00
US TREASURY N/B 1.625 1,000,000.00 1,038,203.13
US TREASURY N/B 1.625 1,000,000.00 1,039,453.13
US TREASURY N/B 1.625 800,000.00 836,000.00
US TREASURY N/B 1.625 600,000.00 641,390.62
US TREASURY N/B 1.625 650,000.00 696,160.15
US TREASURY N/B 1.625 700,000.00 751,460.94
US TREASURY N/B 1.625 500,000.00 537,265.62
US TREASURY N/B 1.625 680,000.00 739,075.00
US TREASURY N/B 1.75 200,000.00 204,640.62
US TREASURY N/B 1.75 600,000.00 615,984.37
US TREASURY N/B 1.75 300,000.00 308,320.31
US TREASURY N/B 1.75 350,000.00 361,484.37
US TREASURY N/B 1.75 1,000,000.00 1,037,734.38
US TREASURY N/B 1.75 700,000.00 729,476.56
US TREASURY N/B 1.75 300,000.00 329,742.18
US TREASURY N/B 1.875 600,000.00 612,609.37
US TREASURY N/B 1.875 700,000.00 716,625.00
US TREASURY N/B 1.875 500,000.00 512,578.12
US TREASURY N/B 1.875 300,000.00 308,015.62
US TREASURY N/B 1.875 1,000,000.00 1,027,812.50
US TREASURY N/B 1.875 1,000,000.00 1,033,750.00
US TREASURY N/B 1.875 300,000.00 319,593.75
US TREASURY N/B 1.875 600,000.00 651,937.50
US TREASURY N/B 2 250,000.00 255,195.31
US TREASURY N/B 2 1,000,000.00 1,021,796.88
US TREASURY N/B 2 700,000.00 716,734.37
US TREASURY N/B 2 600,000.00 615,796.87
US TREASURY N/B 2 700,000.00 724,281.25
US TREASURY N/B 2 600,000.00 623,625.00
US TREASURY N/B 2 1,000,000.00 1,044,218.75
US TREASURY N/B 2 200,000.00 212,890.62
US TREASURY N/B 2 500,000.00 533,085.94
US TREASURY N/B 2 600,000.00 640,218.75
US TREASURY N/B 2 600,000.00 649,921.87
US TREASURY N/B 2 300,000.00 329,179.68
US TREASURY N/B 2 600,000.00 679,078.12
US TREASURY N/B 2.125 400,000.00 408,250.00
US TREASURY N/B 2.125 750,000.00 769,101.56
US TREASURY N/B 2.125 800,000.00 828,250.00
US TREASURY N/B 2.125 430,000.00 449,417.18
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 2.125 1,100,000.00 1,173,304.69
US TREASURY N/B 2.125 800,000.00 854,500.00
US TREASURY N/B 2.125 700,000.00 751,242.19
US TREASURY N/B 2.125 750,000.00 807,304.68
US TREASURY N/B 2.125 500,000.00 539,414.06
US TREASURY N/B 2.125 320,000.00 352,050.00
US TREASURY N/B 2.25 550,000.00 587,125.00
US TREASURY N/B 2.25 460,000.00 491,876.56
US TREASURY N/B 2.25 800,000.00 866,437.50
US TREASURY N/B 2.25 900,000.00 975,164.06
US TREASURY N/B 2.25 500,000.00 542,851.56
US TREASURY N/B 2.25 720,000.00 791,437.50
US TREASURY N/B 2.25 450,000.00 501,644.53
US TREASURY N/B 2.25 570,000.00 639,157.03
US TREASURY N/B 2.25 700,000.00 786,789.06
US TREASURY N/B 2.25 300,000.00 353,953.12
US TREASURY N/B 2.25 600,000.00 713,765.62
US TREASURY N/B 2.375 400,000.00 413,375.00
US TREASURY N/B 2.375 600,000.00 650,250.00
US TREASURY N/B 2.375 750,000.00 845,156.25
US TREASURY N/B 2.375 800,000.00 919,187.50
US TREASURY N/B 2.375 500,000.00 610,703.12
US TREASURY N/B 2.5 250,000.00 257,871.09
US TREASURY N/B 2.5 300,000.00 320,273.43
US TREASURY N/B 2.5 830,000.00 899,253.12
US TREASURY N/B 2.5 700,000.00 768,687.50
US TREASURY N/B 2.5 900,000.00 1,005,539.06
US TREASURY N/B 2.5 190,000.00 233,625.78
US TREASURY N/B 2.5 500,000.00 616,484.37
US TREASURY N/B 2.5 200,000.00 246,796.87
US TREASURY N/B 2.625 400,000.00 412,375.00
US TREASURY N/B 2.625 500,000.00 553,476.56
US TREASURY N/B 2.625 430,000.00 482,809.37
US TREASURY N/B 2.625 350,000.00 408,324.22
US TREASURY N/B 2.75 900,000.00 966,515.62
US TREASURY N/B 2.75 900,000.00 972,914.06
US TREASURY N/B 2.75 500,000.00 555,429.69
US TREASURY N/B 2.75 600,000.00 670,875.00
US TREASURY N/B 2.75 600,000.00 672,656.25
US TREASURY N/B 2.75 730,000.00 848,853.12
US TREASURY N/B 2.75 400,000.00 511,250.00
US TREASURY N/B 2.75 300,000.00 388,945.31
US TREASURY N/B 2.75 300,000.00 389,507.81
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 2.875 700,000.00 722,421.87
US TREASURY N/B 2.875 900,000.00 977,484.37
US TREASURY N/B 2.875 1,000,000.00 1,120,234.38
US TREASURY N/B 2.875 600,000.00 673,218.75
US TREASURY N/B 2.875 640,000.00 752,500.00
US TREASURY N/B 2.875 440,000.00 519,096.87
US TREASURY N/B 2.875 200,000.00 260,640.62
US TREASURY N/B 2.875 110,000.00 144,392.18
US TREASURY N/B 2.875 540,000.00 713,137.50
US TREASURY N/B 2.875 420,000.00 562,406.25
US TREASURY N/B 3 620,000.00 703,990.62
US TREASURY N/B 3 400,000.00 530,906.25
US TREASURY N/B 3 400,000.00 533,718.75
US TREASURY N/B 3 610,000.00 816,017.97
US TREASURY N/B 3 300,000.00 402,492.18
US TREASURY N/B 3 250,000.00 337,910.15
US TREASURY N/B 3 430,000.00 581,978.12
US TREASURY N/B 3 400,000.00 543,437.50
US TREASURY N/B 3 480,000.00 654,225.00
US TREASURY N/B 3 550,000.00 751,867.18
US TREASURY N/B 3.125 750,000.00 902,695.31
US TREASURY N/B 3.125 300,000.00 404,625.00
US TREASURY N/B 3.125 150,000.00 202,875.00
US TREASURY N/B 3.125 400,000.00 541,062.50
US TREASURY N/B 3.125 500,000.00 679,648.44
US TREASURY N/B 3.125 600,000.00 833,859.37
US TREASURY N/B 3.375 450,000.00 634,148.43
US TREASURY N/B 3.375 640,000.00 931,100.00
US TREASURY N/B 3.5 100,000.00 140,125.00
US TREASURY N/B 3.625 200,000.00 291,125.00
US TREASURY N/B 3.625 140,000.00 204,301.56
US TREASURY N/B 3.75 350,000.00 519,066.40
US TREASURY N/B 3.875 120,000.00 177,112.50
US TREASURY N/B 4.25 170,000.00 260,179.68
US TREASURY N/B 4.25 140,000.00 216,945.31
US TREASURY N/B 4.375 200,000.00 307,296.87
US TREASURY N/B 4.375 300,000.00 467,695.31
US TREASURY N/B 4.375 360,000.00 568,603.12
US TREASURY N/B 4.5 100,000.00 151,218.75
US TREASURY N/B 4.625 100,000.00 160,687.50
US TREASURY N/B 5.25 200,000.00 275,312.50
US TREASURY N/B 5.25 260,000.00 360,303.12
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 5.375 80,000.00 117,918.75
US TREASURY N/B 5.5 120,000.00 166,434.37
US TREASURY N/B 8 1,500,000.00 1,637,343.75
83,470,000.00 93,002,929.32
米ドル 小計
(9,878,771,152)
カナダドル CANADA-GOV'T 0.5 400,000.00 401,604.00
CANADA-GOV'T 0.5 250,000.00 251,512.50
CANADA-GOV'T 0.75 110,000.00 110,480.70
CANADA-GOV'T 1 210,000.00 218,049.30
CANADA-GOV'T 1.5 180,000.00 183,164.40
CANADA-GOV'T 1.5 500,000.00 517,295.00
CANADA-GOV'T 1.5 250,000.00 266,087.50
CANADA-GOV'T 1.75 280,000.00 290,407.60
CANADA-GOV'T 2 200,000.00 210,192.00
CANADA-GOV'T 2 310,000.00 345,705.80
CANADA-GOV'T 2 40,000.00 49,420.00
CANADA-GOV'T 2.25 350,000.00 381,815.00
CANADA-GOV'T 2.25 190,000.00 217,836.90
CANADA-GOV'T 2.5 250,000.00 270,520.00
CANADA-GOV'T 2.75 350,000.00 365,295.00
CANADA-GOV'T 2.75 300,000.00 420,885.00
CANADA-GOV'T 2.75 50,000.00 79,157.00
CANADA-GOV'T 3.5 200,000.00 307,926.00
CANADA-GOV'T 4 100,000.00 156,314.00
CANADA-GOV'T 5 70,000.00 114,914.10
CANADA-GOV'T 5.75 160,000.00 257,539.20
4,750,000.00 5,416,121.00
カナダドル 小計
(437,080,964)
メキシコペソ MEXICAN BONOS 10 3,700,000.00 4,415,284.00
MEXICAN BONOS 5.75 4,500,000.00 4,620,285.00
MEXICAN BONOS 6.5 4,220,000.00 4,360,650.49
MEXICAN BONOS 7.5 4,700,000.00 5,233,920.00
MEXICAN BONOS 7.75 1,000,000.00 1,138,310.00
MEXICAN BONOS 7.75 3,000,000.00 3,407,460.00
MEXICAN BONOS 7.75 3,400,000.00 3,741,530.00
MEXICAN BONOS 8 2,200,000.00 2,415,952.00
MEXICAN BONOS 8 1,500,000.00 1,669,785.00
MEXICAN BONOS 8.5 2,500,000.00 2,966,400.00
MEXICAN BONOS 8.5 1,000,000.00 1,190,080.00
31,720,000.00 35,159,656.49
メキシコペソ 小計
(174,391,896)
ユーロ BELGIAN 0.1 150,000.00 154,458.00
BELGIAN 0.2 80,000.00 82,122.40
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BELGIAN 0.4 50,000.00 50,800.50
BELGIAN 0.8 100,000.00 106,703.00
BELGIAN 0.8 250,000.00 271,147.50
BELGIAN 0.8 360,000.00 393,084.00
BELGIAN 0291 5.5 120,000.00 174,060.00
BELGIAN 0304 5 220,000.00 378,166.80
BELGIAN 0308 4 300,000.00 321,774.00
BELGIAN 0320 4.25 200,000.00 355,750.00
BELGIAN 0321 4.25 100,000.00 105,101.00
BELGIAN 0324 4.5 80,000.00 102,634.40
BELGIAN 0328 2.25 100,000.00 108,148.00
BELGIAN 0332 2.6 100,000.00 112,330.00
BELGIAN 0333 3 120,000.00 169,417.20
BELGIAN 0338 0.5 100,000.00 104,620.00
BELGIAN 0347 0.9 130,000.00 143,685.10
BELGIAN 0348 1.7 40,000.00 53,104.00
BELGIAN 1 200,000.00 217,660.00
BELGIAN 1 220,000.00 247,225.00
BELGIAN 1.25 170,000.00 198,393.40
BELGIAN 1.6 140,000.00 179,715.20
BELGIAN 1.9 50,000.00 64,675.00
BELGIAN 2.15 130,000.00 210,090.40
BELGIAN 3.75 100,000.00 178,228.00
BTPS 0.35 400,000.00 402,504.00
BTPS 0.65 300,000.00 305,196.00
BTPS 0.95 400,000.00 409,312.00
BTPS 0.95 140,000.00 139,116.60
BTPS 1.25 500,000.00 519,040.00
BTPS 1.35 350,000.00 358,228.50
BTPS 1.35 590,000.00 609,647.00
BTPS 1.45 700,000.00 721,427.00
BTPS 1.45 500,000.00 523,820.00
BTPS 1.45 100,000.00 100,076.00
BTPS 1.5 600,000.00 630,192.00
BTPS 1.6 240,000.00 254,037.60
BTPS 1.65 50,000.00 52,765.00
BTPS 1.65 400,000.00 421,216.00
BTPS 1.85 300,000.00 317,949.00
BTPS 2 220,000.00 237,146.80
BTPS 2.05 200,000.00 217,642.00
BTPS 2.15 100,000.00 102,936.00
BTPS 2.2 210,000.00 230,670.30
BTPS 2.25 250,000.00 277,715.00
112/372
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BTPS 2.3 710,000.00 729,510.80
BTPS 2.45 250,000.00 284,270.00
BTPS 2.45 100,000.00 110,204.00
BTPS 2.5 350,000.00 381,601.50
BTPS 2.5 350,000.00 385,983.50
BTPS 2.7 240,000.00 278,728.80
BTPS 2.8 150,000.00 173,077.50
BTPS 2.8 140,000.00 164,575.60
BTPS 2.95 150,000.00 181,032.00
BTPS 3 200,000.00 235,404.00
BTPS 3.1 100,000.00 122,810.00
BTPS 3.25 160,000.00 203,644.80
BTPS 3.35 210,000.00 262,909.50
BTPS 3.45 200,000.00 264,010.00
BTPS 3.75 100,000.00 113,588.00
BTPS 3.85 100,000.00 141,204.00
BTPS 4 170,000.00 229,773.70
BTPS 4.5 200,000.00 223,544.00
BTPS 4.5 80,000.00 91,936.00
BTPS 4.5 200,000.00 242,432.00
BTPS 4.75 300,000.00 340,584.00
BTPS 4.75 270,000.00 351,032.40
BTPS 4.75 200,000.00 311,212.00
BTPS 5 200,000.00 215,250.00
BTPS 5 300,000.00 361,461.00
BTPS 5 400,000.00 582,044.00
BTPS 5 250,000.00 385,022.50
BTPS 5 180,000.00 278,919.00
BTPS 5.25 360,000.00 495,489.60
BTPS 5.5 350,000.00 391,324.50
BTPS 5.75 200,000.00 302,430.00
BTPS 6 250,000.00 371,705.00
BTPS 6.5 470,000.00 655,189.40
BTPS 9 170,000.00 217,372.20
BUNDESOBL-120 0 330,000.00 340,692.00
BUNDESOBL-174 0 200,000.00 201,452.00
BUNDESOBL-175 0 200,000.00 202,198.00
BUNDESSCHATZANW 0 180,000.00 181,819.80
DEUTSCHLAND REP 0 300,000.00 312,312.00
DEUTSCHLAND REP 0 250,000.00 262,190.00
DEUTSCHLAND REP 0 150,000.00 157,201.50
DEUTSCHLAND REP 0 100,000.00 104,720.00
113/372
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DEUTSCHLAND REP 0 70,000.00 72,679.60
DEUTSCHLAND REP 0 70,000.00 70,264.60
DEUTSCHLAND REP 0.25 400,000.00 423,960.00
DEUTSCHLAND REP 0.25 400,000.00 427,284.00
DEUTSCHLAND REP 0.25 450,000.00 481,711.50
DEUTSCHLAND REP 0.5 450,000.00 474,669.00
DEUTSCHLAND REP 0.5 520,000.00 554,361.60
DEUTSCHLAND REP 0.5 350,000.00 378,255.50
DEUTSCHLAND REP 1 100,000.00 106,876.00
DEUTSCHLAND REP 1 200,000.00 217,104.00
DEUTSCHLAND REP 1.25 230,000.00 312,829.90
DEUTSCHLAND REP 1.5 450,000.00 469,948.50
DEUTSCHLAND REP 1.5 350,000.00 369,239.50
DEUTSCHLAND REP 1.5 400,000.00 424,156.00
DEUTSCHLAND REP 1.5 600,000.00 649,896.00
DEUTSCHLAND REP 1.75 600,000.00 626,838.00
DEUTSCHLAND REP 1.75 200,000.00 217,304.00
DEUTSCHLAND REP 2 250,000.00 259,087.50
DEUTSCHLAND REP 2 200,000.00 216,196.00
DEUTSCHLAND REP 2.5 360,000.00 587,577.60
DEUTSCHLAND REP 2.5 320,000.00 535,100.80
DEUTSCHLAND REP 3.25 210,000.00 369,394.20
DEUTSCHLAND REP 4 330,000.00 566,250.30
DEUTSCHLAND REP 4.25 250,000.00 465,705.00
DEUTSCHLAND REP 4.75 240,000.00 414,343.20
DEUTSCHLAND REP 4.75 250,000.00 501,435.00
DEUTSCHLAND REP 5.5 200,000.00 326,912.00
DEUTSCHLAND REP 5.625 410,000.00 602,425.30
DEUTSCHLAND REP 6.25 200,000.00 246,940.00
DEUTSCHLAND REP 6.25 290,000.00 478,697.20
DEUTSCHLAND REP 6.5 60,000.00 89,980.20
FINNISH GOV'T 0 120,000.00 122,318.40
FINNISH GOV'T 0.5 100,000.00 107,611.00
FINNISH GOV'T 0.875 100,000.00 107,435.00
FINNISH GOV'T 1.125 100,000.00 116,925.00
FINNISH GOV'T 1.375 50,000.00 66,288.00
FINNISH GOV'T 1.5 100,000.00 105,593.00
FINNISH GOV'T 1.625 100,000.00 104,608.00
FINNISH GOV'T 2 200,000.00 219,238.00
FINNISH GOV'T 2.625 80,000.00 124,416.80
FINNISH GOV'T 2.75 100,000.00 125,150.00
FRANCE O.A.T. 0 250,000.00 252,360.00
FRANCE O.A.T. 0 700,000.00 707,770.00
114/372
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FRANCE O.A.T. 0 300,000.00 304,674.00
FRANCE O.A.T. 0 200,000.00 203,244.00
FRANCE O.A.T. 0 200,000.00 204,324.00
FRANCE O.A.T. 0 220,000.00 225,669.40
FRANCE O.A.T. 0 480,000.00 490,848.00
FRANCE O.A.T. 0.25 330,000.00 345,048.00
FRANCE O.A.T. 0.5 440,000.00 462,391.60
FRANCE O.A.T. 0.5 350,000.00 370,594.00
FRANCE O.A.T. 0.5 650,000.00 695,162.00
FRANCE O.A.T. 0.75 610,000.00 662,911.40
FRANCE O.A.T. 0.75 380,000.00 414,002.40
FRANCE O.A.T. 0.75 220,000.00 233,415.60
FRANCE O.A.T. 1 280,000.00 302,845.20
FRANCE O.A.T. 1 330,000.00 362,257.50
FRANCE O.A.T. 1.25 300,000.00 350,601.00
FRANCE O.A.T. 1.25 220,000.00 258,832.20
FRANCE O.A.T. 1.5 650,000.00 766,135.50
FRANCE O.A.T. 1.5 250,000.00 319,667.50
FRANCE O.A.T. 1.75 310,000.00 330,174.80
FRANCE O.A.T. 1.75 630,000.00 692,886.60
FRANCE O.A.T. 1.75 350,000.00 450,135.00
FRANCE O.A.T. 1.75 150,000.00 217,944.00
FRANCE O.A.T. 2 300,000.00 421,692.00
FRANCE O.A.T. 2.25 320,000.00 339,836.80
FRANCE O.A.T. 2.25 430,000.00 476,100.30
FRANCE O.A.T. 2.5 550,000.00 697,224.00
FRANCE O.A.T. 2.75 430,000.00 528,934.40
FRANCE O.A.T. 3 250,000.00 264,870.00
FRANCE O.A.T. 3.25 450,000.00 469,732.50
FRANCE O.A.T. 3.25 300,000.00 502,971.00
FRANCE O.A.T. 3.5 850,000.00 1,045,491.50
FRANCE O.A.T. 4 250,000.00 421,742.50
FRANCE O.A.T. 4 170,000.00 355,427.50
FRANCE O.A.T. 4 110,000.00 242,216.70
FRANCE O.A.T. 4.25 600,000.00 692,526.00
FRANCE O.A.T. 4.5 400,000.00 741,340.00
FRANCE O.A.T. 4.75 360,000.00 609,170.40
FRANCE O.A.T. 5.5 200,000.00 301,822.00
FRANCE O.A.T. 5.75 400,000.00 686,416.00
FRANCE O.A.T. 6 400,000.00 537,064.00
FRANCE O.A.T. 8.5 200,000.00 248,556.00
IRISH GOVT 0.8 100,000.00 102,098.00
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
IRISH GOVT 0.9 220,000.00 240,116.80
IRISH GOVT 1.1 130,000.00 144,862.90
IRISH GOVT 1.7 100,000.00 124,404.00
IRISH GOVT 2 200,000.00 275,376.00
IRISH GOVT 2.4 100,000.00 124,828.00
IRISH GOVT 3.4 200,000.00 228,216.00
IRISH GOVT 3.9 200,000.00 222,964.00
IRISH GOVT 5.4 50,000.00 63,464.00
NETHERLANDS GOVT 0 50,000.00 50,422.00
NETHERLANDS GOVT 0 170,000.00 173,649.90
NETHERLANDS GOVT 0 220,000.00 227,673.60
NETHERLANDS GOVT 0.25 200,000.00 208,564.00
NETHERLANDS GOVT 0.5 120,000.00 127,690.80
NETHERLANDS GOVT 0.5 130,000.00 144,354.60
NETHERLANDS GOVT 0.75 250,000.00 271,927.50
NETHERLANDS GOVT 0.75 100,000.00 109,743.00
NETHERLANDS GOVT 1.75 200,000.00 213,854.00
NETHERLANDS GOVT 2 60,000.00 66,205.20
NETHERLANDS GOVT 2.25 100,000.00 105,398.00
NETHERLANDS GOVT 2.5 100,000.00 134,736.00
NETHERLANDS GOVT 2.75 180,000.00 310,577.40
NETHERLANDS GOVT 3.75 200,000.00 220,930.00
NETHERLANDS GOVT 3.75 170,000.00 309,508.80
NETHERLANDS GOVT 4 200,000.00 337,592.00
NETHERLANDS GOVT 5.5 150,000.00 217,224.00
REP OF AUSTRIA 0.5 150,000.00 159,849.00
REP OF AUSTRIA 0.5 150,000.00 161,253.00
REP OF AUSTRIA 0.75 200,000.00 215,934.00
REP OF AUSTRIA 0.75 230,000.00 250,769.00
REP OF AUSTRIA 0.75 50,000.00 56,934.50
REP OF AUSTRIA 1.2 200,000.00 218,740.00
REP OF AUSTRIA 1.5 70,000.00 93,106.30
REP OF AUSTRIA 1.75 80,000.00 86,032.80
REP OF AUSTRIA 2.4 100,000.00 134,451.00
REP OF AUSTRIA 3.15 100,000.00 170,502.00
REP OF AUSTRIA 3.4 200,000.00 218,052.00
REP OF AUSTRIA 3.5 400,000.00 416,800.00
REP OF AUSTRIA 3.8 140,000.00 326,081.00
REP OF AUSTRIA 4.15 200,000.00 337,852.00
REP OF AUSTRIA 4.85 200,000.00 261,176.00
SPANISH GOV'T 0.25 200,000.00 204,568.00
SPANISH GOV'T 0.35 400,000.00 408,624.00
SPANISH GOV'T 0.4 300,000.00 304,266.00
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SPANISH GOV'T 0.45 500,000.00 509,740.00
SPANISH GOV'T 0.5 230,000.00 235,025.50
SPANISH GOV'T 0.6 300,000.00 310,227.00
SPANISH GOV'T 0.8 200,000.00 210,858.00
SPANISH GOV'T 1 60,000.00 57,814.80
SPANISH GOV'T 1.2 60,000.00 63,274.80
SPANISH GOV'T 1.25 220,000.00 239,998.00
SPANISH GOV'T 1.3 600,000.00 651,834.00
SPANISH GOV'T 1.4 350,000.00 385,812.00
SPANISH GOV'T 1.45 200,000.00 220,180.00
SPANISH GOV'T 1.45 280,000.00 310,349.20
SPANISH GOV'T 1.5 200,000.00 220,620.00
SPANISH GOV'T 1.6 300,000.00 325,869.00
SPANISH GOV'T 1.85 150,000.00 175,491.00
SPANISH GOV'T 1.95 220,000.00 246,144.80
SPANISH GOV'T 1.95 200,000.00 232,340.00
SPANISH GOV'T 2.15 50,000.00 56,082.50
SPANISH GOV'T 2.35 50,000.00 61,384.50
SPANISH GOV'T 2.7 210,000.00 291,328.80
SPANISH GOV'T 2.75 400,000.00 450,996.00
SPANISH GOV'T 2.9 210,000.00 298,840.50
SPANISH GOV'T 3.45 130,000.00 221,371.80
SPANISH GOV'T 3.8 350,000.00 403,105.50
SPANISH GOV'T 4.2 280,000.00 433,053.60
SPANISH GOV'T 4.4 300,000.00 345,372.00
SPANISH GOV'T 4.65 250,000.00 309,867.50
SPANISH GOV'T 4.7 250,000.00 432,615.00
SPANISH GOV'T 4.8 100,000.00 117,611.00
SPANISH GOV'T 4.9 200,000.00 349,850.00
SPANISH GOV'T 5.15 300,000.00 421,824.00
SPANISH GOV'T 5.15 160,000.00 303,129.60
SPANISH GOV'T 5.75 300,000.00 485,466.00
SPANISH GOV'T 5.85 350,000.00 380,863.00
SPANISH GOV'T 6 180,000.00 267,759.00
61,570,000.00 74,307,092.30
ユーロ 小計
(9,318,109,374)
英ポンド UK TSY GILT 0.125 140,000.00 140,604.80
UK TSY GILT 0.5 470,000.00 475,010.20
UK TSY GILT 0.625 170,000.00 175,550.50
UK TSY GILT 0.75 310,000.00 317,641.50
UK TSY GILT 0.875 160,000.00 169,852.80
UK TSY GILT 1 250,000.00 260,042.50
117/372
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UK TSY GILT 1.25 200,000.00 216,578.00
UK TSY GILT 1.25 70,000.00 76,700.40
UK TSY GILT 1.5 170,000.00 185,345.90
UK TSY GILT 1.5 200,000.00 234,100.00
UK TSY GILT 1.625 80,000.00 114,455.20
UK TSY GILT 1.625 220,000.00 246,941.20
UK TSY GILT 1.625 40,000.00 50,110.00
UK TSY GILT 1.75 280,000.00 290,259.20
UK TSY GILT 1.75 280,000.00 329,585.20
UK TSY GILT 1.75 90,000.00 111,870.00
UK TSY GILT 1.75 220,000.00 290,774.00
UK TSY GILT 2 150,000.00 165,675.00
UK TSY GILT 2.25 250,000.00 267,567.50
UK TSY GILT 2.5 190,000.00 319,146.80
UK TSY GILT 2.75 300,000.00 334,212.00
UK TSY GILT 3.25 210,000.00 320,869.50
UK TSY GILT 3.5 250,000.00 400,412.50
UK TSY GILT 3.5 200,000.00 426,506.00
UK TSY GILT 3.75 90,000.00 93,393.90
UK TSY GILT 3.75 220,000.00 405,105.80
UK TSY GILT 4 100,000.00 106,064.00
UK TSY GILT 4 140,000.00 296,422.00
UK TSY GILT 4.25 200,000.00 260,632.00
UK TSY GILT 4.25 250,000.00 361,732.50
UK TSY GILT 4.25 180,000.00 278,658.00
UK TSY GILT 4.25 150,000.00 245,676.00
UK TSY GILT 4.25 190,000.00 316,659.70
UK TSY GILT 4.25 230,000.00 418,468.90
UK TSY GILT 4.25 170,000.00 323,686.80
UK TSY GILT 4.25 200,000.00 415,598.00
UK TSY GILT 4.5 150,000.00 231,688.50
UK TSY GILT 4.5 200,000.00 354,062.00
UK TSY GILT 4.75 200,000.00 291,298.00
UK TSY GILT 4.75 140,000.00 239,316.00
UK TSY GILT 5 80,000.00 98,319.20
UK TSY GILT 6 60,000.00 88,629.00
7,850,000.00 10,745,221.00
英ポンド 小計
(1,482,518,141)
スウェーデンクローナ SWEDISH GOVRNMNT 0.125 350,000.00 353,202.50
SWEDISH GOVRNMNT 0.75 200,000.00 213,944.00
SWEDISH GOVRNMNT 0.75 350,000.00 376,442.50
SWEDISH GOVRNMNT 1 820,000.00 882,902.20
SWEDISH GOVRNMNT 1.5 900,000.00 953,091.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SWEDISH GOVRNMNT 2.5 850,000.00 962,693.00
SWEDISH GOVRNMNT 3.5 1,200,000.00 1,279,968.00
SWEDISH GOVRNMNT 3.5 600,000.00 937,518.00
5,270,000.00 5,959,761.20
スウェーデンクローナ 小計
(72,351,500)
ノルウェークローネ NORWEGIAN GOV'T 1.375 330,000.00 351,681.00
NORWEGIAN GOV'T 1.5 800,000.00 847,120.00
NORWEGIAN GOV'T 1.75 250,000.00 265,725.00
NORWEGIAN GOV'T 1.75 900,000.00 972,630.00
NORWEGIAN GOV'T 1.75 100,000.00 109,810.00
NORWEGIAN GOV'T 2 300,000.00 314,400.00
NORWEGIAN GOV'T 2 400,000.00 443,200.00
NORWEGIAN GOV'T 3 800,000.00 876,480.00
3,880,000.00 4,181,046.00
ノルウェークローネ 小計
(49,294,532)
デンマーククローネ DENMARK - BULLET 0.5 1,350,000.00 1,440,720.00
DENMARK - BULLET 0.5 870,000.00 937,425.00
DENMARK - BULLET 1.5 150,000.00 159,885.00
DENMARK - BULLET 1.75 400,000.00 447,720.00
DENMARK - BULLET 3 1,100,000.00 1,145,320.00
DENMARK - BULLET 4.5 1,320,000.00 2,477,772.00
DENMARK - BULLET 7 420,000.00 554,232.00
5,610,000.00 7,163,074.00
デンマーククローネ 小計
(120,769,427)
ポーランドズロチ POLAND GOVT BOND 700,000.00 699,097.91
POLAND GOVT BOND 2.25 700,000.00 750,400.00
POLAND GOVT BOND 2.5 280,000.00 305,323.20
POLAND GOVT BOND 2.5 800,000.00 874,056.00
POLAND GOVT BOND 2.75 350,000.00 388,822.00
POLAND GOVT BOND 2.75 220,000.00 246,873.00
POLAND GOVT BOND 3.25 350,000.00 392,808.50
POLAND GOVT BOND 4 650,000.00 725,426.00
POLAND GOVT BOND 5.75 500,000.00 532,205.00
POLAND GOVT BOND 5.75 280,000.00 385,781.20
4,830,000.00 5,300,792.81
ポーランドズロチ 小計
(149,641,381)
オーストラリアドル AUSTRALIAN GOVT. 0.25 180,000.00 179,325.18
AUSTRALIAN GOVT. 1 260,000.00 261,524.64
AUSTRALIAN GOVT. 1.25 270,000.00 276,830.46
AUSTRALIAN GOVT. 1.5 170,000.00 178,840.00
AUSTRALIAN GOVT. 1.75 140,000.00 137,696.86
AUSTRALIAN GOVT. 2 190,000.00 194,180.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AUSTRALIAN GOVT. 2.25 310,000.00 323,454.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.25 350,000.00 388,570.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.5 340,000.00 389,844.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 420,000.00 457,442.16
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 350,000.00 399,875.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 320,000.00 369,968.32
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 250,000.00 291,025.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 150,000.00 179,715.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 30,000.00 35,751.00
AUSTRALIAN GOVT. 3 120,000.00 152,315.88
AUSTRALIAN GOVT. 3.25 400,000.00 452,120.00
AUSTRALIAN GOVT. 3.25 450,000.00 539,595.00
AUSTRALIAN GOVT. 3.25 200,000.00 254,820.00
AUSTRALIAN GOVT. 3.75 80,000.00 108,473.60
AUSTRALIAN GOVT. 4.25 500,000.00 603,250.00
AUSTRALIAN GOVT. 4.75 400,000.00 507,280.00
AUSTRALIAN GOVT. 5.5 330,000.00 374,913.00
AUSTRALIAN GOVT. 5.75 100,000.00 110,049.00
6,310,000.00 7,166,858.10
オーストラリアドル 小計
(553,138,108)
シンガポールドル SINGAPORE GOV'T 1.25 250,000.00 252,750.00
SINGAPORE GOV'T 1.875 70,000.00 81,041.10
SINGAPORE GOV'T 2.125 250,000.00 272,000.00
SINGAPORE GOV'T 2.625 310,000.00 352,160.00
SINGAPORE GOV'T 2.75 380,000.00 405,878.00
SINGAPORE GOV'T 2.75 100,000.00 126,250.00
SINGAPORE GOV'T 2.75 200,000.00 260,400.00
SINGAPORE GOV'T 2.875 170,000.00 198,730.00
SINGAPORE GOV'T 3 300,000.00 330,780.00
SINGAPORE GOV'T 3.125 200,000.00 211,560.00
SINGAPORE GOV'T 3.375 250,000.00 319,500.00
2,480,000.00 2,811,049.10
シンガポールドル 小計
(218,418,515)
イスラエルシュケル ISRAEL FIXED 0.75 750,000.00 758,925.00
ISRAEL FIXED 1.5 430,000.00 447,569.80
ISRAEL FIXED 2.25 450,000.00 508,621.50
ISRAEL FIXED 3.75 400,000.00 581,116.00
ISRAEL FIXED 6.25 420,000.00 567,667.80
2,450,000.00 2,863,900.10
イスラエルシュケル 小計
(89,554,156)
22,544,039,146
合計
(22,544,039,146)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
通貨 銘柄数 組入債券時価比率 合計金額に対する比率
米ドル 国債証券 159銘柄 43.0 % 43.8 %
カナダドル 国債証券 21銘柄 1.9 % 1.9 %
メキシコペソ 国債証券 11銘柄 0.8 % 0.8 %
ユーロ 国債証券 249銘柄 40.6 % 41.3 %
英ポンド 国債証券 42銘柄 6.5 % 6.6 %
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 0.3 % 0.3 %
ノルウェークローネ 国債証券 8銘柄 0.2 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 7銘柄 0.5 % 0.5 %
ポーランドズロチ 国債証券 10銘柄 0.7 % 0.7 %
オーストラリアドル 国債証券 24銘柄 2.4 % 2.5 %
シンガポールドル 国債証券 11銘柄 1.0 % 1.0 %
イスラエルシュケル 国債証券 5銘柄 0.4 % 0.4 %
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
外国債券パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2019年 9月10日現在) (2020年 9月10日現在)
資産の部
流動資産
預金 359,861,426 358,456,809
コール・ローン 304,105,412 585,525,253
国債証券 152,381,911,523 164,257,613,313
未収利息 971,694,786 924,002,069
27,360,488 30,790,787
前払費用
154,044,933,635 166,156,388,231
流動資産合計
154,044,933,635 166,156,388,231
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 337,070 -
未払金 - 46,356,918
未払解約金 176,807,023 206,852,998
未払利息 630 1,712
24,932 14,488
その他未払費用
177,169,655 253,226,116
流動負債合計
177,169,655 253,226,116
負債合計
純資産の部
元本等
元本 85,552,532,956 86,651,796,345
剰余金
68,315,231,024 79,251,365,770
剰余金又は欠損金(△)
153,867,763,980 165,903,162,115
元本等合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2019年 9月10日現在) (2020年 9月10日現在)
153,867,763,980 165,903,162,115
純資産合計
154,044,933,635 166,156,388,231
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2019年 9月11日
項 目
至 2020年 9月10日
1.有価証券の評価基準及び評価方法
国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
(貸借対照表に関する注記)
(2019年 9月10日現在) (2020年 9月10日現在)
項 目
1. 当計算期間の末日に 85,552,532,956口 86,651,796,345口
おける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.7985円 1口当たり純資産額 1.9146円
額
(10,000口当たりの純資産額 17,985円) (10,000口当たりの純資産額 19,146円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2019年 9月11日
項 目
至 2020年 9月10日
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、国債証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(2020年 9月10日現在)
項 目
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
(1) 有価証券(国債証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
(2019年 9月10日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引以外の 為替予約取引
取引
売建 51,636,240 - 51,973,310 △337,070
マレーシアリン
51,636,240 - 51,973,310 △337,070
ギット
合計 51,636,240 - 51,973,310 △337,070
(注)1.時価の算定方法
(1)為替予約取引の時価の算定方法について
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっています。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
います。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
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2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(2020年 9月10日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2019年 9月11日
至 2020年 9月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
(その他の注記)
(2019年 9月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 100,766,478,176円
同期中における追加設定元本額 8,406,111,355円
同期中における一部解約元本額 23,620,056,575円
2019年 9月10日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS 11,781,084,481円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 624,034,740円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 1,658,861,937円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 816,230,829円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 8,916,951円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 31,477,790円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 87,658,868円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 121,608,738円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 64,354,968円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 139,595,794円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型) 18,345,535円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 168,536,737円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 184,947,939円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 178,697,308円
イオン・バランス戦略ファンド 26,882,224円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050 4,831,207円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 37,548,866円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 40,023,792円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 71,922,383円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 30,131,496円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 16,168,572円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 32,391,000円
三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド 563,635円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) 56,364円
三井住友DS・年金バランス50(標準型) 56,364円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) 56,364円
SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定> 1,738,760,543円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定> 73,408,505円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 10,992,477,306円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 5,580,003,468円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 12,498,783,912円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 41,825,379円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 103,984,328円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 550,315円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 719,074,489円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 122,817,278円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 1,249,804,938円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 1,538,130,778円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 1,918,853,792円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 6,343,994,831円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 1,624,200円
SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定> 10,716,683,112円
三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 391,323,984円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 432,873,574円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 177,116,717円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 168,408,030円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 141,761,439円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 40,602,622円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 13,631,242円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 140,663,432円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 538,237,993円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用> 89,596,986円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用> 166,962,548円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用> 51,587,486円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用> 5,611,476円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用> 1,325,471,719円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T2<適格機関投資家専用> 21,829,928円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定> 2,970,600,439円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定> 1,466,158,024円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 5,936,761,816円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定> 668,036,293円
SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適
8,879,303円
格機関投資家限定>
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 36,780,079円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
195,516,151円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 272,287,686円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
506,071,933円
Ⅱ<適格機関投資家限定>
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合計 85,552,532,956円
(2020年 9月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 85,552,532,956円
同期中における追加設定元本額 21,945,133,013円
同期中における一部解約元本額 20,845,869,624円
2020年 9月10日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS 22,708,464,861円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 657,808,704円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 1,765,641,515円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 885,355,779円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 135,214,150円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 7,442,392円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 28,932,686円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 88,963,745円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 147,123,191円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 86,958,263円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 169,760,535円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型) 23,589,170円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 152,976,060円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 177,017,525円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 125,667,599円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 8,400,078円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 48,233,958円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 28,737,397円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 68,259,528円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 21,374,275円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 13,787,073円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 56,728,071円
三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド 59,355,709円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) 3,401,354円
三井住友DS・年金バランス50(標準型) 11,013,159円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) 5,661,161円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 1,437,654円
SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定> 2,325,407,859円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定> 62,516,303円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 8,969,125,020円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 4,882,034,678円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 11,081,288,238円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 34,927,566円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 92,654,350円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 364,139円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 667,821,535円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 117,038,834円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 1,130,698,774円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 1,406,378,119円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 1,693,637,685円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 5,375,225,533円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 1,096,475円
SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定> 8,991,550,157円
三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 372,710,683円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 156,656,035円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 94,741,730円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 35,622,173円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 12,330,649円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 114,449,543円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 457,949,726円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用> 131,485,417円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用> 41,665,026円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用> 5,430,860円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用> 1,136,440,664円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T2<適格機関投資家専用> 5,339,525円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定> 1,434,006,438円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定> 1,193,432,057円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 5,014,430,246円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定> 523,340,928円
SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適
62,703,933円
格機関投資家限定>
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 53,516,287円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
188,026,035円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 243,881,171円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
1,054,566,362円
Ⅱ<適格機関投資家限定>
合計 86,651,796,345円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY N/B 0.125 4,300,000.00 4,294,289.08
US TREASURY N/B 0.25 5,000,000.00 5,011,328.15
US TREASURY N/B 0.25 7,700,000.00 7,716,843.75
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 0.25 2,400,000.00 2,396,625.00
US TREASURY N/B 0.375 1,500,000.00 1,505,039.07
US TREASURY N/B 0.375 3,000,000.00 3,015,468.75
US TREASURY N/B 0.5 1,500,000.00 1,516,289.07
US TREASURY N/B 0.5 3,000,000.00 3,008,906.25
US TREASURY N/B 0.625 1,500,000.00 1,517,343.75
US TREASURY N/B 0.625 7,500,000.00 7,458,398.47
US TREASURY N/B 1.125 2,700,000.00 2,725,101.57
US TREASURY N/B 1.125 2,100,000.00 2,121,164.07
US TREASURY N/B 1.125 4,000,000.00 4,057,187.52
US TREASURY N/B 1.125 1,500,000.00 1,558,359.37
US TREASURY N/B 1.125 3,000,000.00 3,131,718.75
US TREASURY N/B 1.25 4,500,000.00 4,555,546.87
US TREASURY N/B 1.25 3,000,000.00 3,092,578.14
US TREASURY N/B 1.25 5,100,000.00 4,838,226.58
US TREASURY N/B 1.375 4,000,000.00 4,101,875.00
US TREASURY N/B 1.375 3,000,000.00 3,088,359.39
US TREASURY N/B 1.375 500,000.00 516,835.94
US TREASURY N/B 1.375 2,500,000.00 2,588,671.87
US TREASURY N/B 1.375 3,000,000.00 3,108,984.39
US TREASURY N/B 1.375 1,000,000.00 1,048,828.13
US TREASURY N/B 1.375 2,600,000.00 2,751,734.38
US TREASURY N/B 1.5 3,000,000.00 3,055,546.89
US TREASURY N/B 1.5 3,500,000.00 3,594,882.83
US TREASURY N/B 1.5 3,000,000.00 3,099,375.00
US TREASURY N/B 1.5 3,000,000.00 3,101,953.14
US TREASURY N/B 1.5 2,000,000.00 2,105,781.26
US TREASURY N/B 1.5 1,500,000.00 1,597,968.75
US TREASURY N/B 1.5 1,000,000.00 1,067,578.13
US TREASURY N/B 1.5 4,500,000.00 4,846,289.08
US TREASURY N/B 1.625 2,000,000.00 2,056,718.76
US TREASURY N/B 1.625 3,400,000.00 3,498,281.25
US TREASURY N/B 1.625 3,500,000.00 3,611,562.50
US TREASURY N/B 1.625 4,000,000.00 4,133,125.00
US TREASURY N/B 1.625 3,000,000.00 3,114,609.39
US TREASURY N/B 1.625 3,000,000.00 3,118,359.39
US TREASURY N/B 1.625 3,000,000.00 3,135,000.00
US TREASURY N/B 1.625 2,400,000.00 2,565,562.51
US TREASURY N/B 1.625 6,050,000.00 6,479,644.56
US TREASURY N/B 1.625 3,900,000.00 4,186,710.95
US TREASURY N/B 1.625 3,000,000.00 3,223,593.75
US TREASURY N/B 1.625 5,450,000.00 5,923,468.75
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 1.75 3,000,000.00 3,057,890.64
US TREASURY N/B 1.75 3,000,000.00 3,069,609.39
US TREASURY N/B 1.75 1,800,000.00 1,844,296.88
US TREASURY N/B 1.75 2,400,000.00 2,462,062.51
US TREASURY N/B 1.75 1,600,000.00 1,642,625.00
US TREASURY N/B 1.75 3,000,000.00 3,083,203.14
US TREASURY N/B 1.75 3,000,000.00 3,086,953.14
US TREASURY N/B 1.75 3,000,000.00 3,098,437.50
US TREASURY N/B 1.75 3,000,000.00 3,113,203.14
US TREASURY N/B 1.75 2,700,000.00 2,813,695.32
US TREASURY N/B 1.75 11,800,000.00 12,483,109.43
US TREASURY N/B 1.75 850,000.00 900,335.93
US TREASURY N/B 1.75 2,400,000.00 2,598,187.51
US TREASURY N/B 1.75 4,000,000.00 4,396,562.52
US TREASURY N/B 1.875 2,400,000.00 2,457,000.00
US TREASURY N/B 1.875 2,000,000.00 2,053,437.50
US TREASURY N/B 1.875 3,000,000.00 3,083,437.50
US TREASURY N/B 1.875 3,000,000.00 3,088,359.39
US TREASURY N/B 1.875 1,700,000.00 1,754,984.37
US TREASURY N/B 1.875 4,800,000.00 4,962,000.00
US TREASURY N/B 1.875 3,000,000.00 3,109,921.89
US TREASURY N/B 1.875 1,800,000.00 1,917,562.50
US TREASURY N/B 1.875 3,500,000.00 3,802,968.75
US TREASURY N/B 1.875 3,200,000.00 3,479,500.00
US TREASURY N/B 2 3,000,000.00 3,053,906.25
US TREASURY N/B 2 3,000,000.00 3,062,343.75
US TREASURY N/B 2 4,300,000.00 4,393,726.58
US TREASURY N/B 2 3,500,000.00 3,583,671.87
US TREASURY N/B 2 3,100,000.00 3,181,617.20
US TREASURY N/B 2 3,000,000.00 3,104,062.50
US TREASURY N/B 2 3,500,000.00 3,637,812.50
US TREASURY N/B 2 5,000,000.00 5,203,906.25
US TREASURY N/B 2 3,800,000.00 3,968,031.25
US TREASURY N/B 2 2,000,000.00 2,128,906.26
US TREASURY N/B 2 3,300,000.00 3,518,367.20
US TREASURY N/B 2 2,500,000.00 2,667,578.12
US TREASURY N/B 2 3,500,000.00 3,767,421.87
US TREASURY N/B 2 4,300,000.00 4,657,773.45
US TREASURY N/B 2 5,000,000.00 5,486,328.15
US TREASURY N/B 2 2,800,000.00 3,169,031.26
US TREASURY N/B 2.125 3,000,000.00 3,061,875.00
US TREASURY N/B 2.125 3,000,000.00 3,076,406.25
US TREASURY N/B 2.125 2,500,000.00 2,582,226.57
130/372
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 2.125 3,000,000.00 3,105,937.50
US TREASURY N/B 2.125 4,000,000.00 4,180,625.00
US TREASURY N/B 2.125 3,100,000.00 3,292,296.87
US TREASURY N/B 2.125 2,000,000.00 2,133,281.26
US TREASURY N/B 2.125 6,500,000.00 6,942,812.50
US TREASURY N/B 2.125 3,500,000.00 3,756,210.95
US TREASURY N/B 2.125 4,000,000.00 4,305,625.00
US TREASURY N/B 2.125 1,800,000.00 1,941,890.63
US TREASURY N/B 2.125 4,900,000.00 5,319,945.33
US TREASURY N/B 2.125 3,900,000.00 4,290,609.37
US TREASURY N/B 2.25 4,300,000.00 4,443,445.33
US TREASURY N/B 2.25 3,000,000.00 3,202,500.00
US TREASURY N/B 2.25 2,200,000.00 2,352,453.13
US TREASURY N/B 2.25 3,800,000.00 4,079,062.50
US TREASURY N/B 2.25 1,500,000.00 1,624,570.32
US TREASURY N/B 2.25 6,300,000.00 6,826,148.46
US TREASURY N/B 2.25 3,100,000.00 3,365,679.70
US TREASURY N/B 2.25 4,000,000.00 4,396,875.00
US TREASURY N/B 2.25 2,700,000.00 2,984,343.75
US TREASURY N/B 2.25 4,400,000.00 4,904,968.77
US TREASURY N/B 2.25 4,200,000.00 4,709,578.14
US TREASURY N/B 2.25 4,400,000.00 4,945,531.27
US TREASURY N/B 2.25 2,850,000.00 3,362,554.68
US TREASURY N/B 2.25 3,500,000.00 4,163,632.83
US TREASURY N/B 2.375 3,600,000.00 3,720,375.00
US TREASURY N/B 2.375 1,200,000.00 1,263,281.25
US TREASURY N/B 2.375 3,700,000.00 3,977,210.95
US TREASURY N/B 2.375 5,600,000.00 6,069,000.00
US TREASURY N/B 2.375 4,900,000.00 5,521,687.50
US TREASURY N/B 2.375 5,200,000.00 5,974,718.77
US TREASURY N/B 2.375 1,900,000.00 2,320,671.87
US TREASURY N/B 2.5 1,900,000.00 1,959,820.32
US TREASURY N/B 2.5 3,500,000.00 3,616,757.83
US TREASURY N/B 2.5 5,000,000.00 5,337,890.65
US TREASURY N/B 2.5 5,700,000.00 6,175,593.75
US TREASURY N/B 2.5 3,400,000.00 3,733,625.00
US TREASURY N/B 2.5 1,400,000.00 1,564,171.88
US TREASURY N/B 2.5 4,100,000.00 5,041,398.45
US TREASURY N/B 2.5 2,900,000.00 3,575,609.37
US TREASURY N/B 2.5 4,100,000.00 5,059,335.95
US TREASURY N/B 2.625 3,000,000.00 3,092,812.50
US TREASURY N/B 2.625 4,000,000.00 4,242,812.52
131/372
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 2.625 2,300,000.00 2,545,992.19
US TREASURY N/B 2.625 4,800,000.00 5,380,875.02
US TREASURY N/B 2.625 6,300,000.00 7,349,835.96
US TREASURY N/B 2.75 4,000,000.00 4,095,937.52
US TREASURY N/B 2.75 1,400,000.00 1,436,640.63
US TREASURY N/B 2.75 2,900,000.00 3,096,882.82
US TREASURY N/B 2.75 1,000,000.00 1,070,000.00
US TREASURY N/B 2.75 2,000,000.00 2,147,812.50
US TREASURY N/B 2.75 3,800,000.00 4,088,859.39
US TREASURY N/B 2.75 4,200,000.00 4,540,265.64
US TREASURY N/B 2.75 5,100,000.00 5,546,648.46
US TREASURY N/B 2.75 2,000,000.00 2,221,718.76
US TREASURY N/B 2.75 4,600,000.00 5,143,375.00
US TREASURY N/B 2.75 2,100,000.00 2,354,296.87
US TREASURY N/B 2.75 4,800,000.00 5,581,500.00
US TREASURY N/B 2.75 2,000,000.00 2,558,906.26
US TREASURY N/B 2.75 300,000.00 383,437.50
US TREASURY N/B 2.75 3,800,000.00 4,926,640.64
US TREASURY N/B 2.75 1,500,000.00 1,947,539.07
US TREASURY N/B 2.875 4,000,000.00 4,128,125.00
US TREASURY N/B 2.875 1,000,000.00 1,083,750.00
US TREASURY N/B 2.875 2,000,000.00 2,172,187.50
US TREASURY N/B 2.875 2,200,000.00 2,464,515.63
US TREASURY N/B 2.875 1,100,000.00 1,234,234.37
US TREASURY N/B 2.875 2,500,000.00 2,831,054.70
US TREASURY N/B 2.875 5,000,000.00 5,878,906.25
US TREASURY N/B 2.875 5,500,000.00 6,488,710.96
US TREASURY N/B 2.875 3,000,000.00 3,909,609.39
US TREASURY N/B 2.875 4,000,000.00 5,250,625.00
US TREASURY N/B 2.875 3,600,000.00 4,754,250.00
US TREASURY N/B 2.875 1,400,000.00 1,874,687.50
US TREASURY N/B 3 4,000,000.00 4,541,875.00
US TREASURY N/B 3 3,100,000.00 3,525,039.07
US TREASURY N/B 3 800,000.00 1,061,812.50
US TREASURY N/B 3 3,500,000.00 4,670,039.08
US TREASURY N/B 3 3,000,000.00 4,013,203.14
US TREASURY N/B 3 3,700,000.00 4,964,070.33
US TREASURY N/B 3 2,500,000.00 3,379,101.57
US TREASURY N/B 3 2,200,000.00 2,977,562.50
US TREASURY N/B 3 3,100,000.00 4,211,640.62
US TREASURY N/B 3 5,400,000.00 7,360,031.25
US TREASURY N/B 3 3,800,000.00 5,194,718.75
US TREASURY N/B 3.125 4,200,000.00 5,055,093.75
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 3.125 1,100,000.00 1,483,625.00
US TREASURY N/B 3.125 1,000,000.00 1,352,500.00
US TREASURY N/B 3.125 2,300,000.00 3,111,109.37
US TREASURY N/B 3.125 3,800,000.00 5,165,328.14
US TREASURY N/B 3.125 2,400,000.00 3,335,437.51
US TREASURY N/B 3.375 3,000,000.00 4,227,656.25
US TREASURY N/B 3.375 3,100,000.00 4,510,015.62
US TREASURY N/B 3.5 800,000.00 1,121,000.00
US TREASURY N/B 3.625 2,400,000.00 3,493,500.00
US TREASURY N/B 3.625 3,600,000.00 5,253,468.76
US TREASURY N/B 3.75 1,500,000.00 2,197,968.75
US TREASURY N/B 3.75 700,000.00 1,038,132.81
US TREASURY N/B 3.875 500,000.00 737,968.75
US TREASURY N/B 4.25 1,000,000.00 1,530,468.75
US TREASURY N/B 4.25 600,000.00 929,765.62
US TREASURY N/B 4.375 500,000.00 768,242.19
US TREASURY N/B 4.375 700,000.00 1,091,289.06
US TREASURY N/B 4.375 1,400,000.00 2,191,765.63
US TREASURY N/B 4.375 300,000.00 473,835.93
US TREASURY N/B 4.5 750,000.00 1,134,140.62
US TREASURY N/B 4.5 200,000.00 311,937.50
US TREASURY N/B 4.5 1,000,000.00 1,577,578.13
US TREASURY N/B 4.625 600,000.00 964,125.00
US TREASURY N/B 4.75 1,500,000.00 2,469,375.00
US TREASURY N/B 5 500,000.00 809,882.81
US TREASURY N/B 5.25 500,000.00 688,281.25
US TREASURY N/B 5.375 320,000.00 471,675.00
US TREASURY N/B 5.5 500,000.00 693,476.56
US TREASURY N/B 6 1,000,000.00 1,304,687.50
US TREASURY N/B 6.125 1,000,000.00 1,401,093.75
US TREASURY N/B 6.25 800,000.00 942,375.00
US TREASURY N/B 8 1,300,000.00 1,419,031.25
608,370,000.00 677,426,148.88
米ドル 小計
(71,956,205,534)
カナダドル CANADA-GOV'T 0.5 2,000,000.00 2,008,020.00
CANADA-GOV'T 0.75 2,000,000.00 2,008,740.00
CANADA-GOV'T 1 3,000,000.00 3,044,280.00
CANADA-GOV'T 1 1,300,000.00 1,349,829.00
CANADA-GOV'T 1.25 1,800,000.00 1,911,240.00
CANADA-GOV'T 1.5 2,000,000.00 2,069,180.00
CANADA-GOV'T 1.5 1,000,000.00 1,046,740.00
CANADA-GOV'T 1.5 3,100,000.00 3,299,485.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CANADA-GOV'T 1.75 1,100,000.00 1,140,887.00
CANADA-GOV'T 2 900,000.00 1,003,662.00
CANADA-GOV'T 2.25 1,000,000.00 1,067,490.00
CANADA-GOV'T 2.25 1,400,000.00 1,527,260.00
CANADA-GOV'T 2.25 1,100,000.00 1,261,161.00
CANADA-GOV'T 2.5 2,100,000.00 2,272,368.00
CANADA-GOV'T 2.75 1,800,000.00 1,878,660.00
CANADA-GOV'T 2.75 1,100,000.00 1,543,245.00
CANADA-GOV'T 2.75 500,000.00 791,570.00
CANADA-GOV'T 3.25 1,000,000.00 1,022,080.00
CANADA-GOV'T 3.5 1,500,000.00 2,309,445.00
CANADA-GOV'T 4 1,500,000.00 2,344,710.00
CANADA-GOV'T 5 1,450,000.00 2,380,363.50
CANADA-GOV'T 5.75 250,000.00 360,582.50
CANADA-GOV'T 5.75 500,000.00 804,810.00
CANADA-GOV'T 8 700,000.00 1,050,035.00
34,100,000.00 39,495,843.00
カナダドル 小計
(3,187,314,530)
メキシコペソ MEXICAN BONOS 10 32,000,000.00 38,186,240.00
MEXICAN BONOS 5.75 20,000,000.00 20,534,600.00
MEXICAN BONOS 6.5 52,000,000.00 53,733,134.00
MEXICAN BONOS 7.5 25,000,000.00 27,840,000.00
MEXICAN BONOS 7.75 6,000,000.00 6,829,860.00
MEXICAN BONOS 7.75 18,000,000.00 20,444,760.00
MEXICAN BONOS 8 27,000,000.00 29,650,320.00
MEXICAN BONOS 8.5 16,000,000.00 18,984,960.00
MEXICAN BONOS 8.5 40,000,000.00 47,603,200.00
236,000,000.00 263,807,074.00
メキシコペソ 小計
(1,308,483,087)
ユーロ BELGIAN 0326 4 700,000.00 1,034,726.00
BELGIAN 0.1 2,000,000.00 2,059,440.00
BELGIAN 0.8 800,000.00 853,624.00
BELGIAN 0.8 1,000,000.00 1,084,590.00
BELGIAN 0.8 500,000.00 545,950.00
BELGIAN 0291 5.5 1,100,000.00 1,595,550.00
BELGIAN 0304 5 1,600,000.00 2,750,304.00
BELGIAN 0308 4 700,000.00 750,806.00
BELGIAN 0320 4.25 1,200,000.00 2,134,500.00
BELGIAN 0321 4.25 2,300,000.00 2,417,323.00
BELGIAN 0324 4.5 1,000,000.00 1,282,930.00
BELGIAN 0325 4.25 1,700,000.00 1,872,482.00
BELGIAN 0328 2.25 1,500,000.00 1,622,220.00
BELGIAN 0332 2.6 2,300,000.00 2,583,590.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BELGIAN 0333 3 700,000.00 988,267.00
BELGIAN 0338 0.5 1,000,000.00 1,046,200.00
BELGIAN 0338 2.25 500,000.00 778,360.00
BELGIAN 0344 1.45 400,000.00 484,088.00
BELGIAN 0347 0.9 1,300,000.00 1,436,851.00
BELGIAN 0348 1.7 500,000.00 663,800.00
BELGIAN 1 1,400,000.00 1,523,620.00
BELGIAN 1 1,000,000.00 1,123,750.00
BELGIAN 1.25 400,000.00 466,808.00
BELGIAN 1.6 850,000.00 1,091,128.00
BELGIAN 1.9 1,000,000.00 1,293,500.00
BELGIAN 2.15 500,000.00 808,040.00
BELGIAN 3.75 800,000.00 1,425,824.00
BTPS 0.35 1,500,000.00 1,509,390.00
BTPS 0.35 3,500,000.00 3,499,895.00
BTPS 0.65 2,000,000.00 2,034,640.00
BTPS 0.85 1,700,000.00 1,719,550.00
BTPS 0.9 2,250,000.00 2,292,795.00
BTPS 0.95 2,000,000.00 2,046,240.00
BTPS 0.95 2,000,000.00 2,046,560.00
BTPS 0.95 1,800,000.00 1,788,642.00
BTPS 1 1,000,000.00 1,020,400.00
BTPS 1.2 1,000,000.00 1,020,700.00
BTPS 1.25 1,600,000.00 1,660,928.00
BTPS 1.35 2,000,000.00 2,047,020.00
BTPS 1.45 2,000,000.00 2,061,220.00
BTPS 1.45 1,800,000.00 1,885,752.00
BTPS 1.45 1,000,000.00 1,047,690.00
BTPS 1.45 600,000.00 600,456.00
BTPS 1.5 2,700,000.00 2,835,864.00
BTPS 1.6 1,200,000.00 1,270,188.00
BTPS 1.65 2,400,000.00 2,527,296.00
BTPS 1.85 1,000,000.00 1,059,830.00
BTPS 1.85 1,000,000.00 1,066,310.00
BTPS 2 1,300,000.00 1,401,322.00
BTPS 2 1,600,000.00 1,739,104.00
BTPS 2.05 1,500,000.00 1,632,315.00
BTPS 2.1 1,000,000.00 1,085,650.00
BTPS 2.15 500,000.00 514,680.00
BTPS 2.2 1,000,000.00 1,098,430.00
BTPS 2.25 1,200,000.00 1,333,032.00
BTPS 2.3 600,000.00 616,488.00
BTPS 2.45 1,100,000.00 1,250,788.00
135/372
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BTPS 2.45 400,000.00 440,816.00
BTPS 2.5 600,000.00 654,174.00
BTPS 2.5 2,100,000.00 2,315,901.00
BTPS 2.7 1,550,000.00 1,800,123.50
BTPS 2.8 300,000.00 346,155.00
BTPS 2.8 900,000.00 1,057,986.00
BTPS 2.95 1,300,000.00 1,568,944.00
BTPS 3 3,500,000.00 4,119,570.00
BTPS 3.1 700,000.00 859,670.00
BTPS 3.25 1,500,000.00 1,909,170.00
BTPS 3.35 850,000.00 1,064,157.50
BTPS 3.45 1,400,000.00 1,848,070.00
BTPS 3.5 4,900,000.00 6,015,142.00
BTPS 3.75 2,200,000.00 2,277,726.00
BTPS 3.75 2,000,000.00 2,271,760.00
BTPS 3.85 900,000.00 1,270,836.00
BTPS 4 2,600,000.00 3,514,186.00
BTPS 4.5 2,300,000.00 2,570,756.00
BTPS 4.5 3,000,000.00 3,447,600.00
BTPS 4.5 1,800,000.00 2,181,888.00
BTPS 4.75 2,600,000.00 2,725,840.00
BTPS 4.75 2,500,000.00 2,838,200.00
BTPS 4.75 2,500,000.00 3,250,300.00
BTPS 4.75 1,600,000.00 2,489,696.00
BTPS 5 2,000,000.00 2,152,500.00
BTPS 5 1,000,000.00 1,204,870.00
BTPS 5 2,070,000.00 3,012,077.70
BTPS 5 1,800,000.00 2,772,162.00
BTPS 5 1,700,000.00 2,634,235.00
BTPS 5.5 1,200,000.00 1,332,420.00
BTPS 5.5 2,000,000.00 2,236,140.00
BTPS 5.75 1,700,000.00 2,570,655.00
BTPS 6 2,200,000.00 3,271,004.00
BTPS 6.5 1,700,000.00 2,369,834.00
BTPS 7.25 400,000.00 559,172.00
BTPS 9 300,000.00 383,598.00
BUNDESOBL-120 0 3,500,000.00 3,613,400.00
BUNDESOBL-174 0 3,000,000.00 3,021,780.00
BUNDESOBL-176 0 2,000,000.00 2,029,640.00
BUNDESOBL-177 0 1,900,000.00 1,936,271.00
BUNDESOBL-179 0 1,300,000.00 1,334,073.00
BUNDESSCHATZANW 0 3,400,000.00 3,434,374.00
136/372
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DEUTSCHLAND REP 0 2,400,000.00 2,498,496.00
DEUTSCHLAND REP 0 3,500,000.00 3,670,660.00
DEUTSCHLAND REP 0 2,300,000.00 2,308,694.00
DEUTSCHLAND REP 0.25 3,800,000.00 4,027,620.00
DEUTSCHLAND REP 0.25 2,900,000.00 3,097,809.00
DEUTSCHLAND REP 0.25 1,900,000.00 2,033,893.00
DEUTSCHLAND REP 0.5 2,500,000.00 2,637,050.00
DEUTSCHLAND REP 0.5 1,900,000.00 2,025,552.00
DEUTSCHLAND REP 0.5 3,400,000.00 3,674,482.00
DEUTSCHLAND REP 0.5 4,100,000.00 4,447,106.00
DEUTSCHLAND REP 1 1,300,000.00 1,389,388.00
DEUTSCHLAND REP 1 2,050,000.00 2,225,316.00
DEUTSCHLAND REP 1.25 1,650,000.00 2,244,214.50
DEUTSCHLAND REP 1.5 2,100,000.00 2,215,437.00
DEUTSCHLAND REP 1.5 1,300,000.00 1,378,507.00
DEUTSCHLAND REP 1.5 2,000,000.00 2,166,320.00
DEUTSCHLAND REP 1.75 2,200,000.00 2,298,406.00
DEUTSCHLAND REP 1.75 3,000,000.00 3,259,560.00
DEUTSCHLAND REP 2 2,000,000.00 2,161,960.00
DEUTSCHLAND REP 2.25 1,400,000.00 1,440,292.00
DEUTSCHLAND REP 2.5 2,200,000.00 3,590,752.00
DEUTSCHLAND REP 2.5 2,600,000.00 4,347,694.00
DEUTSCHLAND REP 3.25 1,200,000.00 2,110,824.00
DEUTSCHLAND REP 4 1,800,000.00 3,088,638.00
DEUTSCHLAND REP 4.25 950,000.00 1,769,679.00
DEUTSCHLAND REP 4.75 1,600,000.00 2,287,616.00
DEUTSCHLAND REP 4.75 2,700,000.00 4,661,361.00
DEUTSCHLAND REP 4.75 1,650,000.00 3,309,471.00
DEUTSCHLAND REP 5.5 900,000.00 1,471,104.00
DEUTSCHLAND REP 5.625 1,000,000.00 1,469,330.00
DEUTSCHLAND REP 6.25 1,200,000.00 1,481,640.00
DEUTSCHLAND REP 6.25 500,000.00 825,340.00
DEUTSCHLAND REP 6.5 1,000,000.00 1,499,670.00
FINNISH GOV'T 0 400,000.00 404,064.00
FINNISH GOV'T 0.5 400,000.00 429,452.00
FINNISH GOV'T 0.5 800,000.00 860,888.00
FINNISH GOV'T 0.75 500,000.00 554,090.00
FINNISH GOV'T 1.125 200,000.00 233,850.00
FINNISH GOV'T 1.375 300,000.00 397,728.00
FINNISH GOV'T 1.5 1,000,000.00 1,055,930.00
FINNISH GOV'T 1.625 1,000,000.00 1,046,080.00
FINNISH GOV'T 2 1,000,000.00 1,096,190.00
FINNISH GOV'T 2.625 500,000.00 777,605.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FINNISH GOV'T 2.75 600,000.00 750,900.00
FINNISH GOV'T 4 1,000,000.00 1,226,310.00
FRANCE O.A.T. 0 2,000,000.00 2,018,880.00
FRANCE O.A.T. 0 2,200,000.00 2,224,420.00
FRANCE O.A.T. 0 2,000,000.00 2,032,440.00
FRANCE O.A.T. 0 4,000,000.00 4,086,480.00
FRANCE O.A.T. 0 1,200,000.00 1,230,924.00
FRANCE O.A.T. 0 4,500,000.00 4,601,700.00
FRANCE O.A.T. 0.25 4,900,000.00 5,123,440.00
FRANCE O.A.T. 0.5 2,900,000.00 3,047,581.00
FRANCE O.A.T. 0.5 4,500,000.00 4,764,780.00
FRANCE O.A.T. 0.5 2,800,000.00 2,994,544.00
FRANCE O.A.T. 0.75 2,500,000.00 2,716,850.00
FRANCE O.A.T. 0.75 3,200,000.00 3,486,336.00
FRANCE O.A.T. 0.75 500,000.00 530,490.00
FRANCE O.A.T. 1 2,050,000.00 2,217,259.50
FRANCE O.A.T. 1 2,500,000.00 2,744,375.00
FRANCE O.A.T. 1.25 3,300,000.00 3,856,611.00
FRANCE O.A.T. 1.25 2,400,000.00 2,823,624.00
FRANCE O.A.T. 1.5 4,350,000.00 5,127,214.50
FRANCE O.A.T. 1.5 2,400,000.00 3,068,808.00
FRANCE O.A.T. 1.75 4,200,000.00 4,473,336.00
FRANCE O.A.T. 1.75 2,600,000.00 2,859,532.00
FRANCE O.A.T. 1.75 2,400,000.00 3,086,640.00
FRANCE O.A.T. 1.75 800,000.00 1,162,368.00
FRANCE O.A.T. 2 2,200,000.00 3,092,408.00
FRANCE O.A.T. 2.25 1,900,000.00 2,017,781.00
FRANCE O.A.T. 2.25 3,400,000.00 3,764,514.00
FRANCE O.A.T. 2.5 3,500,000.00 4,436,880.00
FRANCE O.A.T. 2.75 2,550,000.00 3,136,704.00
FRANCE O.A.T. 3 5,000,000.00 5,297,400.00
FRANCE O.A.T. 3.25 2,500,000.00 2,609,625.00
FRANCE O.A.T. 3.25 2,200,000.00 3,688,454.00
FRANCE O.A.T. 3.5 2,500,000.00 3,074,975.00
FRANCE O.A.T. 4 2,000,000.00 3,373,940.00
FRANCE O.A.T. 4 1,370,000.00 2,864,327.50
FRANCE O.A.T. 4 1,400,000.00 3,082,758.00
FRANCE O.A.T. 4.25 3,000,000.00 3,462,630.00
FRANCE O.A.T. 4.5 2,900,000.00 5,374,715.00
FRANCE O.A.T. 4.75 2,200,000.00 3,722,708.00
FRANCE O.A.T. 5.5 2,750,000.00 4,150,052.50
FRANCE O.A.T. 5.75 2,100,000.00 3,603,684.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FRANCE O.A.T. 6 3,000,000.00 4,027,980.00
FRANCE O.A.T. 8.5 600,000.00 745,668.00
IRISH GOVT 0 400,000.00 404,980.00
IRISH GOVT 0.8 700,000.00 714,686.00
IRISH GOVT 0.9 700,000.00 764,008.00
IRISH GOVT 1 1,000,000.00 1,083,100.00
IRISH GOVT 1.1 1,600,000.00 1,782,928.00
IRISH GOVT 1.35 500,000.00 575,570.00
IRISH GOVT 1.5 400,000.00 507,040.00
IRISH GOVT 1.7 300,000.00 373,212.00
IRISH GOVT 2 1,000,000.00 1,376,880.00
IRISH GOVT 2.4 600,000.00 748,968.00
IRISH GOVT 3.4 500,000.00 570,540.00
IRISH GOVT 3.9 500,000.00 557,410.00
IRISH GOVT 5.4 800,000.00 1,015,424.00
NETHERLANDS GOVT 0 1,800,000.00 1,815,192.00
NETHERLANDS GOVT 0 1,000,000.00 1,021,470.00
NETHERLANDS GOVT 0 900,000.00 931,392.00
NETHERLANDS GOVT 0.25 1,000,000.00 1,042,820.00
NETHERLANDS GOVT 0.25 1,300,000.00 1,377,844.00
NETHERLANDS GOVT 0.5 1,200,000.00 1,276,908.00
NETHERLANDS GOVT 0.5 800,000.00 888,336.00
NETHERLANDS GOVT 0.75 900,000.00 978,939.00
NETHERLANDS GOVT 0.75 1,000,000.00 1,097,430.00
NETHERLANDS GOVT 1.75 1,600,000.00 1,710,832.00
NETHERLANDS GOVT 2 1,000,000.00 1,103,420.00
NETHERLANDS GOVT 2.25 1,500,000.00 1,580,970.00
NETHERLANDS GOVT 2.5 1,000,000.00 1,347,360.00
NETHERLANDS GOVT 2.75 1,200,000.00 2,070,516.00
NETHERLANDS GOVT 3.75 700,000.00 773,255.00
NETHERLANDS GOVT 3.75 1,300,000.00 2,366,832.00
NETHERLANDS GOVT 4 1,600,000.00 2,700,736.00
NETHERLANDS GOVT 5.5 700,000.00 1,013,712.00
REP OF AUSTRIA 0 1,100,000.00 1,120,284.00
REP OF AUSTRIA 0.5 800,000.00 852,528.00
REP OF AUSTRIA 0.5 850,000.00 913,767.00
REP OF AUSTRIA 0.75 900,000.00 971,703.00
REP OF AUSTRIA 0.75 700,000.00 763,210.00
REP OF AUSTRIA 0.75 1,000,000.00 1,138,690.00
REP OF AUSTRIA 1.2 1,000,000.00 1,093,700.00
REP OF AUSTRIA 1.5 200,000.00 311,482.00
REP OF AUSTRIA 1.5 400,000.00 532,036.00
REP OF AUSTRIA 1.65 1,100,000.00 1,205,325.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
REP OF AUSTRIA 1.75 1,000,000.00 1,075,410.00
REP OF AUSTRIA 2.4 900,000.00 1,210,059.00
REP OF AUSTRIA 3.15 600,000.00 1,023,012.00
REP OF AUSTRIA 3.4 1,100,000.00 1,199,286.00
REP OF AUSTRIA 3.5 1,000,000.00 1,042,000.00
REP OF AUSTRIA 3.65 1,000,000.00 1,069,600.00
REP OF AUSTRIA 3.8 700,000.00 1,630,405.00
REP OF AUSTRIA 4.15 1,300,000.00 2,196,038.00
REP OF AUSTRIA 4.85 500,000.00 652,940.00
REP OF AUSTRIA 6.25 1,000,000.00 1,468,730.00
SPANISH GOV'T 0 500,000.00 505,560.00
SPANISH GOV'T 0.25 2,000,000.00 2,045,680.00
SPANISH GOV'T 0.4 2,000,000.00 2,028,440.00
SPANISH GOV'T 0.45 500,000.00 509,740.00
SPANISH GOV'T 0.5 1,000,000.00 1,021,850.00
SPANISH GOV'T 0.75 2,000,000.00 2,021,100.00
SPANISH GOV'T 1.25 2,000,000.00 2,181,800.00
SPANISH GOV'T 1.3 2,700,000.00 2,933,253.00
SPANISH GOV'T 1.4 2,000,000.00 2,201,680.00
SPANISH GOV'T 1.4 1,600,000.00 1,763,712.00
SPANISH GOV'T 1.45 2,600,000.00 2,862,340.00
SPANISH GOV'T 1.45 2,900,000.00 3,214,331.00
SPANISH GOV'T 1.5 1,200,000.00 1,323,720.00
SPANISH GOV'T 1.6 2,200,000.00 2,389,706.00
SPANISH GOV'T 1.85 2,400,000.00 2,807,856.00
SPANISH GOV'T 1.95 2,600,000.00 2,908,984.00
SPANISH GOV'T 1.95 1,700,000.00 1,974,890.00
SPANISH GOV'T 2.15 3,200,000.00 3,589,280.00
SPANISH GOV'T 2.35 1,700,000.00 2,087,073.00
SPANISH GOV'T 2.7 1,550,000.00 2,150,284.00
SPANISH GOV'T 2.75 2,100,000.00 2,367,729.00
SPANISH GOV'T 2.9 1,400,000.00 1,992,270.00
SPANISH GOV'T 3.45 1,100,000.00 1,873,146.00
SPANISH GOV'T 3.8 1,900,000.00 2,188,287.00
SPANISH GOV'T 4.2 1,650,000.00 2,551,923.00
SPANISH GOV'T 4.4 2,000,000.00 2,302,480.00
SPANISH GOV'T 4.65 1,800,000.00 2,231,046.00
SPANISH GOV'T 4.7 1,500,000.00 2,595,690.00
SPANISH GOV'T 4.8 1,500,000.00 1,764,165.00
SPANISH GOV'T 4.9 1,500,000.00 2,623,875.00
SPANISH GOV'T 5.15 1,500,000.00 2,109,120.00
SPANISH GOV'T 5.15 1,200,000.00 2,273,472.00
140/372
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SPANISH GOV'T 5.4 2,250,000.00 2,564,640.00
SPANISH GOV'T 5.75 1,500,000.00 2,427,330.00
SPANISH GOV'T 5.85 2,200,000.00 2,393,996.00
SPANISH GOV'T 5.9 500,000.00 677,895.00
SPANISH GOV'T 6 2,200,000.00 3,272,610.00
450,540,000.00 541,664,992.20
ユーロ 小計
(67,924,790,021)
英ポンド UK TSY GILT 0.375 1,000,000.00 1,009,150.00
UK TSY GILT 0.5 1,800,000.00 1,819,188.00
UK TSY GILT 0.625 2,000,000.00 2,065,300.00
UK TSY GILT 0.75 2,650,000.00 2,715,322.50
UK TSY GILT 0.875 1,000,000.00 1,061,580.00
UK TSY GILT 1 1,300,000.00 1,352,221.00
UK TSY GILT 1.25 1,000,000.00 1,082,890.00
UK TSY GILT 1.5 1,000,000.00 1,090,270.00
UK TSY GILT 1.5 1,700,000.00 1,989,850.00
UK TSY GILT 1.625 550,000.00 786,879.50
UK TSY GILT 1.625 2,000,000.00 2,244,920.00
UK TSY GILT 1.625 500,000.00 626,375.00
UK TSY GILT 1.75 1,200,000.00 1,243,968.00
UK TSY GILT 1.75 2,800,000.00 3,295,852.00
UK TSY GILT 1.75 750,000.00 932,250.00
UK TSY GILT 2 1,100,000.00 1,214,950.00
UK TSY GILT 2.25 2,700,000.00 2,889,729.00
UK TSY GILT 2.5 1,600,000.00 2,687,552.00
UK TSY GILT 2.75 1,300,000.00 1,448,252.00
UK TSY GILT 3.25 1,600,000.00 2,444,720.00
UK TSY GILT 3.5 1,650,000.00 2,642,722.50
UK TSY GILT 3.5 1,450,000.00 3,092,168.50
UK TSY GILT 3.75 1,500,000.00 1,556,565.00
UK TSY GILT 3.75 1,600,000.00 2,946,224.00
UK TSY GILT 4 1,500,000.00 1,590,960.00
UK TSY GILT 4 1,700,000.00 3,599,410.00
UK TSY GILT 4.25 1,100,000.00 1,433,476.00
UK TSY GILT 4.25 900,000.00 1,302,237.00
UK TSY GILT 4.25 1,050,000.00 1,625,505.00
UK TSY GILT 4.25 2,050,000.00 3,357,572.00
UK TSY GILT 4.25 1,300,000.00 2,166,619.00
UK TSY GILT 4.25 1,500,000.00 2,729,145.00
UK TSY GILT 4.25 900,000.00 1,713,636.00
UK TSY GILT 4.25 1,700,000.00 3,532,583.00
UK TSY GILT 4.5 1,100,000.00 1,699,049.00
UK TSY GILT 4.5 1,350,000.00 2,389,918.50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UK TSY GILT 4.75 1,150,000.00 1,674,963.50
UK TSY GILT 4.75 1,200,000.00 2,051,280.00
UK TSY GILT 5 1,300,000.00 1,597,687.00
UK TSY GILT 6 650,000.00 960,147.50
UK TSY GILT 8 820,000.00 868,839.20
57,020,000.00 78,531,926.70
英ポンド 小計
(10,835,049,926)
スウェーデンクローナ SWEDISH GOVRNMNT 0.75 4,000,000.00 4,278,880.00
SWEDISH GOVRNMNT 1 6,400,000.00 6,890,944.00
SWEDISH GOVRNMNT 1.5 7,000,000.00 7,412,930.00
SWEDISH GOVRNMNT 2.5 5,000,000.00 5,662,900.00
SWEDISH GOVRNMNT 3.5 8,000,000.00 8,533,120.00
SWEDISH GOVRNMNT 3.5 4,600,000.00 7,187,638.00
35,000,000.00 39,966,412.00
スウェーデンクローナ 小計
(485,192,241)
ノルウェークローネ NORWEGIAN GOV'T 1.375 2,000,000.00 2,131,400.00
NORWEGIAN GOV'T 1.5 3,500,000.00 3,706,150.00
NORWEGIAN GOV'T 1.75 3,000,000.00 3,188,700.00
NORWEGIAN GOV'T 1.75 2,700,000.00 2,964,870.00
NORWEGIAN GOV'T 2 6,000,000.00 6,288,000.00
NORWEGIAN GOV'T 2 9,000,000.00 9,972,000.00
NORWEGIAN GOV'T 3 4,000,000.00 4,382,400.00
30,200,000.00 32,633,520.00
ノルウェークローネ 小計
(384,749,200)
デンマーククローネ DENMARK - BULLET 0.5 11,100,000.00 11,845,920.00
DENMARK - BULLET 0.5 2,000,000.00 2,155,000.00
DENMARK - BULLET 1.5 5,000,000.00 5,329,500.00
DENMARK - BULLET 1.75 6,000,000.00 6,715,800.00
DENMARK - BULLET 3 5,000,000.00 5,206,000.00
DENMARK - BULLET 4.5 10,500,000.00 19,709,550.00
39,600,000.00 50,961,770.00
デンマーククローネ 小計
(859,215,442)
ポーランドズロチ POLAND GOVT BOND 2.25 3,000,000.00 3,106,530.00
POLAND GOVT BOND 2.5 4,500,000.00 4,906,980.00
POLAND GOVT BOND 2.5 3,000,000.00 3,277,710.00
POLAND GOVT BOND 2.75 4,500,000.00 5,049,675.00
POLAND GOVT BOND 3.25 6,900,000.00 7,743,939.00
POLAND GOVT BOND 4 2,700,000.00 3,013,308.00
POLAND GOVT BOND 5.75 4,000,000.00 4,257,640.00
POLAND GOVT BOND 5.75 2,400,000.00 2,675,640.00
POLAND GOVT BOND 5.75 2,700,000.00 3,720,033.00
33,700,000.00 37,751,455.00
ポーランドズロチ 小計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1,065,723,574)
オーストラリアドル AUSTRALIAN GOVT. 1.5 3,300,000.00 3,471,600.00
AUSTRALIAN GOVT. 2 1,000,000.00 1,022,000.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.25 1,500,000.00 1,565,100.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.25 3,000,000.00 3,330,600.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.5 1,350,000.00 1,547,910.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 2,500,000.00 2,722,870.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 3,600,000.00 4,113,000.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 1,800,000.00 2,081,071.80
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 4,300,000.00 5,005,630.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 800,000.00 958,480.00
AUSTRALIAN GOVT. 3 1,400,000.00 1,777,018.60
AUSTRALIAN GOVT. 3.25 1,900,000.00 2,147,570.00
AUSTRALIAN GOVT. 3.25 2,100,000.00 2,518,110.00
AUSTRALIAN GOVT. 3.25 2,550,000.00 3,248,955.00
AUSTRALIAN GOVT. 3.75 1,200,000.00 1,627,104.00
AUSTRALIAN GOVT. 4.25 2,650,000.00 3,197,225.00
AUSTRALIAN GOVT. 4.5 1,400,000.00 1,958,600.00
AUSTRALIAN GOVT. 4.75 2,300,000.00 2,916,860.00
AUSTRALIAN GOVT. 5.5 2,000,000.00 2,272,200.00
AUSTRALIAN GOVT. 5.75 1,800,000.00 1,866,996.00
AUSTRALIAN GOVT. 5.75 2,500,000.00 2,751,225.00
44,950,000.00 52,100,125.40
オーストラリアドル 小計
(4,021,087,678)
シンガポールドル SINGAPORE GOV'T 2.25 1,100,000.00 1,116,170.00
SINGAPORE GOV'T 2.25 1,000,000.00 1,151,110.00
SINGAPORE GOV'T 2.625 400,000.00 454,400.00
SINGAPORE GOV'T 2.75 1,200,000.00 1,281,720.00
SINGAPORE GOV'T 2.75 400,000.00 505,000.00
SINGAPORE GOV'T 2.75 700,000.00 911,400.00
SINGAPORE GOV'T 2.875 400,000.00 474,056.00
SINGAPORE GOV'T 3 700,000.00 771,820.00
SINGAPORE GOV'T 3.125 800,000.00 846,240.00
SINGAPORE GOV'T 3.375 650,000.00 830,700.00
SINGAPORE GOV'T 3.5 1,500,000.00 1,767,750.00
8,850,000.00 10,110,366.00
シンガポールドル 小計
(785,575,438)
マレーシアリンギット MALAYSIA GOVT 3.418 7,000,000.00 7,218,844.50
MALAYSIA GOVT 3.502 7,900,000.00 8,467,640.28
MALAYSIA GOVT 3.955 5,300,000.00 5,776,086.81
MALAYSIA GOVT 4.498 5,000,000.00 5,774,967.50
MALAYSIA GOVT 4.736 3,000,000.00 3,532,296.30
28,200,000.00 30,769,835.39
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マレーシアリンギット 小計
(784,630,802)
イスラエルシュケル ISRAEL FIXED 0.75 6,200,000.00 6,273,780.00
ISRAEL FIXED 1.5 2,900,000.00 3,018,494.00
ISRAEL FIXED 2.25 1,500,000.00 1,695,405.00
ISRAEL FIXED 3.75 3,700,000.00 5,375,323.00
ISRAEL FIXED 6.25 3,500,000.00 4,730,565.00
17,800,000.00 21,093,567.00
イスラエルシュケル 小計
(659,595,840)
164,257,613,313
合計
(164,257,613,313)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
通貨 銘柄数 組入債券時価比率 合計金額に対する比率
米ドル 国債証券 205銘柄 43.4 % 43.8 %
カナダドル 国債証券 24銘柄 1.9 % 1.9 %
メキシコペソ 国債証券 9銘柄 0.8 % 0.8 %
ユーロ 国債証券 274銘柄 40.9 % 41.4 %
英ポンド 国債証券 41銘柄 6.5 % 6.6 %
スウェーデンクローナ 国債証券 6銘柄 0.3 % 0.3 %
ノルウェークローネ 国債証券 7銘柄 0.2 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 6銘柄 0.5 % 0.5 %
ポーランドズロチ 国債証券 9銘柄 0.6 % 0.6 %
オーストラリアドル 国債証券 21銘柄 2.4 % 2.4 %
シンガポールドル 国債証券 11銘柄 0.5 % 0.5 %
マレーシアリンギット 国債証券 5銘柄 0.5 % 0.5 %
イスラエルシュケル 国債証券 5銘柄 0.4 % 0.4 %
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
貸借対照表
(単位:円)
(2019年 9月10日現在) (2020年 9月10日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 - 396,959
コール・ローン 2,844,592,131 1,924,077,371
株式 162,317,778,960 171,265,905,610
派生商品評価勘定 9,394,560 11,871,100
未収入金 82,093,400 323,400
未収配当金 87,854,297 78,005,333
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(2019年 9月10日現在) (2020年 9月10日現在)
- 24,345,000
差入委託証拠金
165,341,713,348 173,304,924,773
流動資産合計
165,341,713,348 173,304,924,773
資産合計
負債の部
流動負債
前受金 9,576,000 11,980,000
未払金 75,412,440 -
未払解約金 314,201,129 371,068,201
未払利息 5,898 5,626
80,285 46,575
その他未払費用
399,275,752 383,100,402
流動負債合計
399,275,752 383,100,402
負債合計
純資産の部
元本等
元本 67,012,358,207 65,642,531,273
剰余金
97,930,079,389 107,279,293,098
剰余金又は欠損金(△)
164,942,437,596 172,921,824,371
元本等合計
164,942,437,596 172,921,824,371
純資産合計
165,341,713,348 173,304,924,773
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2019年 9月11日
項 目
至 2020年 9月10日
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式、新株予約権証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価
しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
最終相場によっております。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
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(貸借対照表に関する注記)
(2019年 9月10日現在) (2020年 9月10日現在)
項 目
1. 担保資産 代用として、担保に供している資産は次の通りであり 代用として、担保に供している資産は次の通りであり
ます。 ます。
株式 2,873,200,000円 株式 2,782,000,000円
2. 当計算期間の末日に 67,012,358,207口 65,642,531,273口
おける受益権の総数
3. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 2.4614円 1口当たり純資産額 2.6343円
額
(10,000口当たりの純資産額 24,614円) (10,000口当たりの純資産額 26,343円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2019年 9月11日
項 目
至 2020年 9月10日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、株式、新株予約権証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
当計算期間については、先物取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
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3.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(2020年 9月10日現在)
項 目
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
(1) 有価証券(株式)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
(2019年 9月10日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:円)
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,577,805,440 - 2,587,200,000 9,394,560
東証株価指数先物 2,577,805,440 - 2,587,200,000 9,394,560
合計 2,577,805,440 - 2,587,200,000 9,394,560
(2020年 9月10日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 1,582,028,900 - 1,593,900,000 11,871,100
東証株価指数先物 1,582,028,900 - 1,593,900,000 11,871,100
合計 1,582,028,900 - 1,593,900,000 11,871,100
(注)1.時価の算定方法
(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
原則に準ずる方法で評価しています。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2019年 9月11日
至 2020年 9月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
(その他の注記)
(2019年 9月10日現在)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 66,586,990,177円
同期中における追加設定元本額 14,402,624,359円
同期中における一部解約元本額 13,977,256,329円
2019年 9月10日現在における元本の内訳
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド 10,297,535,093円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 936,629,094円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 4,372,622,152円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 3,077,596,599円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 79,548,105円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 7,521,416円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 26,449,717円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 69,280,114円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 114,015,385円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 72,611,248円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 162,043,173円
国内株式指数ファンド(TOPIX) 1,881,721,931円
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド 10,681,862,873円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 703,214,947円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 704,638,089円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 657,634,234円
イオン・バランス戦略ファンド 20,200,789円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050 10,674,460円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 50,643,496円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 43,779,782円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 118,883,698円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 67,721,066円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 97,101,612円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 11,942,118円
三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド 407,382円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) 84,449円
三井住友DS・年金バランス50(標準型) 145,980円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) 205,814円
SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用) 4,295,208,817円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定> 25,179,682円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定> 225,151,325円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 3,425,849,637円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 2,478,628,566円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 9,114,813,234円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 61,727,246円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 228,715,429円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 820,636円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 944,525,520円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 59,055,804円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 383,289,354円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 1,117,775,166円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 946,532,566円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 3,069,470,019円
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 1,178,238円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 320,817,705円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 64,850,126円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 124,813,482円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 106,238,219円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 50,196,487円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 23,479,637円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 210,333,929円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 391,125,797円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用> 88,869,499円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用> 124,403,903円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用> 62,637,257円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用> 9,693,725円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用> 77,976,450円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用> 944,546,625円
SMAM・国内株式インデックスファンド・VA(適格機関投資家専用) 205,369,341円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T2<適格機関投資家専用> 21,266,288円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定> 1,371,586,190円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定> 216,497,008円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 1,575,906,619円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定> 133,073,322円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 12,426,668円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
62,248,962円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 85,931,741円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
83,433,172円
Ⅱ<適格機関投資家限定>
合計 67,012,358,207円
(2020年 9月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 67,012,358,207円
同期中における追加設定元本額 16,719,008,847円
同期中における一部解約元本額 18,088,835,781円
2020年 9月10日現在における元本の内訳
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド 9,813,378,482円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 953,041,285円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 4,557,926,901円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 3,246,692,882円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 131,539,547円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 6,261,625円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 24,034,515円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 67,454,138円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 129,852,969円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 94,086,891円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 193,204,597円
国内株式指数ファンド(TOPIX) 1,493,615,700円
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド 14,225,871,549円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 557,959,858円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 630,495,924円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 447,100,100円
イオン・バランス戦略ファンド 79,845,037円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 18,359,609円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 106,722,289円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 84,278,805円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 274,421,727円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 142,865,288円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 159,916,843円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 20,691,114円
三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド 84,086,424円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) 4,992,000円
三井住友DS・年金バランス50(標準型) 28,393,555円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) 20,856,396円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 3,094,930円
SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用) 3,486,612,046円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定> 19,476,993円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定> 186,206,344円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 2,812,194,105円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 2,214,774,108円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 8,246,410,160円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 51,276,484円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 205,573,161円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 540,428円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 875,143,551円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 57,132,852円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 353,640,333円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 1,043,896,738円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 830,900,906円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 2,647,623,830円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 804,861円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 56,901,418円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 69,745,478円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 43,825,793円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 21,322,488円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 169,576,105円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 335,050,151円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用> 96,790,701円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用> 51,654,165円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用> 9,439,355円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用> 62,708,516円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用> 834,474,721円
SMAM・国内株式インデックスファンド・VA(適格機関投資家専用) 192,328,030円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SMAM・アセットバランスファンドVA20T2<適格機関投資家専用> 5,300,553円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定> 651,269,490円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定> 170,212,578円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 1,464,565,051円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定> 112,200,588円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 16,640,426円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
57,544,240円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 74,945,830円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
512,787,716円
Ⅱ<適格機関投資家限定>
合計 65,642,531,273円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
(単位:円)
評価額
銘 柄 株 数 備考
単価 金額
極洋 3,800 2,721.00 10,339,800
日本水産 101,600 463.00 47,040,800
マルハニチロ 14,600 2,417.00 35,288,200
カネコ種苗 4,600 1,439.00 6,619,400
サカタのタネ 11,900 3,550.00 42,245,000
ホクト 7,800 2,170.00 16,926,000
日鉄鉱業 2,500 4,655.00 11,637,500
三井松島ホールディングス 5,600 740.00 4,144,000
国際石油開発帝石 376,700 636.90 239,920,230
石油資源開発 12,900 1,852.00 23,890,800
K&Oエナジーグループ 5,600 1,508.00 8,444,800
ヒノキヤグループ 3,600 1,950.00 7,020,000
ショーボンドホールディングス 15,500 5,130.00 79,515,000
ミライト・ホールディングス 30,100 1,529.00 46,022,900
タマホーム 6,500 1,308.00 8,502,000
スペースバリューホールディングス 17,900 444.00 7,947,600
安藤・間 60,900 758.00 46,162,200
東急建設 30,200 472.00 14,254,400
コムシスホールディングス 36,100 2,933.00 105,881,300
ビーアールホールディングス 13,400 759.00 10,170,600
高松コンストラクショングループ 6,400 2,224.00 14,233,600
東建コーポレーション 3,000 7,040.00 21,120,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
大成建設 78,500 3,615.00 283,777,500
大林組 234,500 1,021.00 239,424,500
清水建設 237,800 802.00 190,715,600
飛島建設 8,700 1,065.00 9,265,500
長谷工コーポレーション 90,400 1,472.00 133,068,800
松井建設 11,800 658.00 7,764,400
錢高組 1,600 3,755.00 6,008,000
鹿島建設 184,300 1,323.00 243,828,900
不動テトラ 7,600 1,473.00 11,194,800
大末建設 6,300 897.00 5,651,100
鉄建建設 6,100 1,998.00 12,187,800
西松建設 18,600 2,008.00 37,348,800
三井住友建設 61,000 427.00 26,047,000
大豊建設 5,900 2,863.00 16,891,700
前田建設工業 60,900 752.00 45,796,800
奥村組 13,000 2,524.00 32,812,000
東鉄工業 9,500 2,674.00 25,403,000
淺沼組 3,000 4,125.00 12,375,000
戸田建設 98,000 690.00 67,620,000
熊谷組 10,700 2,645.00 28,301,500
北野建設 2,200 2,579.00 5,673,800
矢作建設工業 12,100 842.00 10,188,200
ピーエス三菱 10,600 589.00 6,243,400
日本ハウスホールディングス 26,100 274.00 7,151,400
大東建託 26,000 9,494.00 246,844,000
新日本建設 10,500 873.00 9,166,500
NIPPO 18,900 2,740.00 51,786,000
東亜道路工業 2,000 3,380.00 6,760,000
前田道路 21,700 1,910.00 41,447,000
日本道路 2,400 7,540.00 18,096,000
東亜建設工業 8,300 1,626.00 13,495,800
日本国土開発 22,900 608.00 13,923,200
若築建設 6,000 1,175.00 7,050,000
東洋建設 29,900 404.00 12,079,600
五洋建設 94,800 689.00 65,317,200
世紀東急工業 14,000 798.00 11,172,000
福田組 2,800 4,955.00 13,874,000
住友林業 60,000 1,727.00 103,620,000
日本基礎技術 13,700 457.00 6,260,900
巴コーポレーション 16,200 368.00 5,961,600
大和ハウス工業 233,600 2,941.00 687,017,600
ライト工業 13,000 1,589.00 20,657,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
積水ハウス 255,900 2,106.00 538,925,400
ユアテック 15,200 621.00 9,439,200
日本リーテック 5,500 2,724.00 14,982,000
中電工 8,500 2,274.00 19,329,000
関電工 30,600 846.00 25,887,600
きんでん 55,600 1,812.00 100,747,200
東京エネシス 9,800 729.00 7,144,200
トーエネック 2,900 3,565.00 10,338,500
住友電設 6,400 2,324.00 14,873,600
日本電設工業 11,900 2,150.00 25,585,000
協和エクシオ 35,300 2,690.00 94,957,000
新日本空調 6,700 2,093.00 14,023,100
九電工 16,700 3,055.00 51,018,500
三機工業 16,400 1,186.00 19,450,400
日揮ホールディングス 73,100 1,108.00 80,994,800
中外炉工業 4,100 1,476.00 6,051,600
ヤマト 9,400 673.00 6,326,200
太平電業 6,100 2,210.00 13,481,000
高砂熱学工業 19,100 1,523.00 29,089,300
朝日工業社 2,200 2,820.00 6,204,000
明星工業 15,600 787.00 12,277,200
大氣社 11,200 2,853.00 31,953,600
ダイダン 5,700 2,641.00 15,053,700
日比谷総合設備 8,000 1,740.00 13,920,000
OSJBホールディングス 43,100 233.00 10,042,300
レイズネクスト 13,300 1,280.00 17,024,000
日本製粉 20,500 1,656.00 33,948,000
日清製粉グループ本社 84,800 1,678.00 142,294,400
昭和産業 6,600 3,520.00 23,232,000
鳥越製粉 8,500 947.00 8,049,500
中部飼料 8,900 1,589.00 14,142,100
フィード・ワン 55,900 189.00 10,565,100
日本甜菜製糖 4,700 1,796.00 8,441,200
三井製糖 5,900 1,914.00 11,292,600
日新製糖 3,600 1,843.00 6,634,800
森永製菓 17,800 4,035.00 71,823,000
中村屋 2,900 4,025.00 11,672,500
江崎グリコ 20,800 4,630.00 96,304,000
名糖産業 6,200 1,558.00 9,659,600
井村屋グループ 4,800 2,336.00 11,212,800
不二家 5,100 2,294.00 11,699,400
山崎製パン 56,600 1,756.00 99,389,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
モロゾフ 1,700 5,540.00 9,418,000
亀田製菓 4,200 5,280.00 22,176,000
寿スピリッツ 7,100 5,110.00 36,281,000
カルビー 34,600 3,335.00 115,391,000
森永乳業 14,000 5,120.00 71,680,000
六甲バター 5,900 1,790.00 10,561,000
ヤクルト本社 52,000 5,640.00 293,280,000
明治ホールディングス 49,700 7,990.00 397,103,000
雪印メグミルク 17,900 2,280.00 40,812,000
プリマハム 11,300 2,983.00 33,707,900
日本ハム 28,700 4,715.00 135,320,500
丸大食品 8,000 1,857.00 14,856,000
S Foods 5,800 2,940.00 17,052,000
柿安本店 3,200 2,644.00 8,460,800
伊藤ハム米久ホールディングス 43,700 699.00 30,546,300
サッポロホールディングス 25,900 1,899.00 49,184,100
アサヒグループホールディングス 158,200 3,758.00 594,515,600
キリンホールディングス 320,100 2,015.00 645,001,500
宝ホールディングス 56,300 1,068.00 60,128,400
オエノンホールディングス 24,100 424.00 10,218,400
養命酒製造 3,500 1,851.00 6,478,500
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホール
ディングス 58,100 1,770.00 102,837,000
サントリー食品インターナショナル 50,400 3,960.00 199,584,000
ダイドーグループホールディングス 3,800 5,250.00 19,950,000
伊藤園 22,800 6,830.00 155,724,000
キーコーヒー 6,900 2,265.00 15,628,500
日清オイリオグループ 9,400 3,165.00 29,751,000
不二製油グループ本社 18,300 3,120.00 57,096,000
かどや製油 1,300 3,645.00 4,738,500
J-オイルミルズ 3,900 3,805.00 14,839,500
キッコーマン 54,200 5,750.00 311,650,000
味の素 166,900 2,006.00 334,801,400
キユーピー 41,800 2,043.00 85,397,400
ハウス食品グループ本社 28,000 3,540.00 99,120,000
カゴメ 30,600 3,330.00 101,898,000
焼津水産化学工業 6,600 929.00 6,131,400
アリアケジャパン 6,900 7,560.00 52,164,000
ニチレイ 36,000 2,747.00 98,892,000
東洋水産 38,800 5,650.00 219,220,000
イートアンド 4,100 1,952.00 8,003,200
ヨシムラ・フード・ホールディングス 5,100 913.00 4,656,300
日清食品ホールディングス 32,100 9,960.00 319,716,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
永谷園ホールディングス 4,200 2,244.00 9,424,800
一正蒲鉾 5,900 1,039.00 6,130,100
フジッコ 7,700 2,042.00 15,723,400
ロック・フィールド 9,300 1,400.00 13,020,000
日本たばこ産業 404,400 1,993.00 805,969,200
ケンコーマヨネーズ 4,800 1,818.00 8,726,400
わらべや日洋ホールディングス 6,000 1,486.00 8,916,000
なとり 5,400 1,908.00 10,303,200
ピックルスコーポレーション 2,100 2,594.00 5,447,400
北の達人コーポレーション 26,400 536.00 14,150,400
ユーグレナ 33,800 827.00 27,952,600
ミヨシ油脂 4,500 1,148.00 5,166,000
理研ビタミン 7,100 2,145.00 15,229,500
片倉工業 12,300 1,197.00 14,723,100
グンゼ 5,700 3,915.00 22,315,500
東洋紡 29,700 1,576.00 46,807,200
ユニチカ 25,200 380.00 9,576,000
富士紡ホールディングス 4,000 3,555.00 14,220,000
倉敷紡績 7,900 1,939.00 15,318,100
日本毛織 25,400 978.00 24,841,200
ダイドーリミテッド 17,100 199.00 3,402,900
帝国繊維 8,600 2,651.00 22,798,600
帝人 59,600 1,704.00 101,558,400
東レ 534,900 508.40 271,943,160
住江織物 2,600 1,792.00 4,659,200
アツギ 13,600 529.00 7,194,400
ダイニック 6,400 799.00 5,113,600
セーレン 18,800 1,562.00 29,365,600
小松マテーレ 13,500 832.00 11,232,000
ワコールホールディングス 19,000 1,868.00 35,492,000
ホギメディカル 8,700 3,395.00 29,536,500
TSIホールディングス 26,400 321.00 8,474,400
マツオカコーポレーション 3,000 2,076.00 6,228,000
ワールド 10,700 1,455.00 15,568,500
オンワードホールディングス 45,900 276.00 12,668,400
ゴールドウイン 13,400 7,580.00 101,572,000
デサント 14,600 1,824.00 26,630,400
特種東海製紙 4,500 4,520.00 20,340,000
王子ホールディングス 305,200 499.00 152,294,800
日本製紙 32,400 1,341.00 43,448,400
三菱製紙 12,500 355.00 4,437,500
北越コーポレーション 42,200 374.00 15,782,800
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中越パルプ工業 4,800 1,443.00 6,926,400
大王製紙 32,000 1,397.00 44,704,000
レンゴー 70,500 779.00 54,919,500
トーモク 5,300 1,704.00 9,031,200
ザ・パック 5,800 2,856.00 16,564,800
クラレ 115,100 1,123.00 129,257,300
旭化成 487,800 940.90 458,971,020
昭和電工 55,700 1,990.00 110,843,000
住友化学 536,000 376.00 201,536,000
住友精化 3,500 3,320.00 11,620,000
日産化学 40,900 5,510.00 225,359,000
ラサ工業 3,300 1,769.00 5,837,700
クレハ 6,100 4,730.00 28,853,000
多木化学 3,000 6,150.00 18,450,000
テイカ 5,800 1,442.00 8,363,600
石原産業 14,300 764.00 10,925,200
日本曹達 10,700 3,095.00 33,116,500
東ソー 113,300 1,772.00 200,767,600
トクヤマ 21,100 2,703.00 57,033,300
セントラル硝子 15,100 2,201.00 33,235,100
東亞合成 45,400 1,116.00 50,666,400
大阪ソーダ 7,000 2,616.00 18,312,000
関東電化工業 18,600 771.00 14,340,600
デンカ 27,100 3,220.00 87,262,000
信越化学工業 126,500 13,880.00 1,755,820,000
日本カーバイド工業 4,700 1,233.00 5,795,100
堺化学工業 5,200 2,071.00 10,769,200
第一稀元素化学工業 9,800 814.00 7,977,200
エア・ウォーター 68,400 1,496.00 102,326,400
大陽日酸 70,900 1,830.00 129,747,000
日本化学工業 2,900 2,367.00 6,864,300
日本パーカライジング 37,300 998.00 37,225,400
高圧ガス工業 13,000 842.00 10,946,000
チタン工業 2,100 1,739.00 3,651,900
四国化成工業 10,700 1,153.00 12,337,100
ステラ ケミファ 4,400 2,980.00 13,112,000
保土谷化学工業 2,900 4,795.00 13,905,500
日本触媒 11,400 5,790.00 66,006,000
大日精化工業 6,300 2,267.00 14,282,100
カネカ 18,900 2,938.00 55,528,200
三菱瓦斯化学 68,300 1,969.00 134,482,700
三井化学 67,900 2,699.00 183,262,100
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JSR 68,900 2,476.00 170,596,400
東京応化工業 12,800 5,200.00 66,560,000
大阪有機化学工業 6,800 2,602.00 17,693,600
三菱ケミカルホールディングス 491,600 661.00 324,947,600
KHネオケム 13,100 2,586.00 33,876,600
ダイセル 95,400 820.00 78,228,000
住友ベークライト 11,900 3,115.00 37,068,500
積水化学工業 154,100 1,728.00 266,284,800
日本ゼオン 66,700 1,184.00 78,972,800
アイカ工業 22,000 3,720.00 81,840,000
宇部興産 36,500 1,959.00 71,503,500
積水樹脂 12,900 2,186.00 28,199,400
タキロンシーアイ 16,000 705.00 11,280,000
旭有機材 5,100 1,294.00 6,599,400
ニチバン 4,800 1,634.00 7,843,200
リケンテクノス 21,600 400.00 8,640,000
大倉工業 3,900 1,550.00 6,045,000
積水化成品工業 10,900 574.00 6,256,600
群栄化学工業 2,400 2,384.00 5,721,600
ミライアル 3,800 1,013.00 3,849,400
ダイキョーニシカワ 15,900 587.00 9,333,300
森六ホールディングス 5,200 1,862.00 9,682,400
日本化薬 45,800 980.00 44,884,000
カーリットホールディングス 11,500 503.00 5,784,500
日本精化 6,700 1,550.00 10,385,000
扶桑化学工業 7,200 3,515.00 25,308,000
トリケミカル研究所 1,700 11,230.00 19,091,000
ADEKA 33,300 1,552.00 51,681,600
日油 27,500 4,160.00 114,400,000
ハリマ化成グループ 7,000 992.00 6,944,000
花王 180,100 8,021.00 1,444,582,100
第一工業製薬 2,900 4,475.00 12,977,500
ニイタカ 2,000 3,010.00 6,020,000
三洋化成工業 4,100 4,985.00 20,438,500
大日本塗料 9,100 919.00 8,362,900
日本ペイントホールディングス 60,800 9,240.00 561,792,000
関西ペイント 82,700 2,595.00 214,606,500
中国塗料 21,800 1,004.00 21,887,200
日本特殊塗料 6,500 936.00 6,084,000
藤倉化成 12,600 530.00 6,678,000
太陽ホールディングス 5,400 5,620.00 30,348,000
DIC 30,900 2,655.00 82,039,500
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サカタインクス 15,400 1,077.00 16,585,800
東洋インキSCホールディングス 14,000 1,967.00 27,538,000
T&K TOKA 7,600 800.00 6,080,000
富士フイルムホールディングス 144,400 4,999.00 721,855,600
資生堂 149,600 6,167.00 922,583,200
ライオン 97,900 2,227.00 218,023,300
高砂香料工業 5,100 2,065.00 10,531,500
マンダム 17,100 1,827.00 31,241,700
ミルボン 10,100 5,650.00 57,065,000
ファンケル 30,500 3,615.00 110,257,500
コーセー 14,200 12,690.00 180,198,000
コタ 5,900 1,260.00 7,434,000
ポーラ・オルビスホールディングス 32,100 2,011.00 64,553,100
ノエビアホールディングス 6,200 5,030.00 31,186,000
エステー 5,600 2,147.00 12,023,200
アグロ カネショウ 4,000 1,615.00 6,460,000
コニシ 11,600 1,464.00 16,982,400
長谷川香料 12,800 2,051.00 26,252,800
小林製薬 21,000 9,650.00 202,650,000
荒川化学工業 7,000 1,243.00 8,701,000
メック 5,800 1,812.00 10,509,600
タカラバイオ 19,900 2,773.00 55,182,700
JCU 9,000 3,380.00 30,420,000
デクセリアルズ 20,200 1,093.00 22,078,600
アース製薬 5,600 7,750.00 43,400,000
北興化学工業 9,100 706.00 6,424,600
大成ラミック 3,600 2,645.00 9,522,000
クミアイ化学工業 31,300 1,007.00 31,519,100
日本農薬 16,100 499.00 8,033,900
アキレス 5,900 1,764.00 10,407,600
有沢製作所 12,800 954.00 12,211,200
日東電工 51,700 6,620.00 342,254,000
レック 8,200 1,604.00 13,152,800
三光合成 15,300 277.00 4,238,100
藤森工業 6,300 4,080.00 25,704,000
前澤化成工業 7,500 1,038.00 7,785,000
未来工業 5,000 1,986.00 9,930,000
JSP 5,000 1,626.00 8,130,000
エフピコ 8,400 8,040.00 67,536,000
天馬 5,400 1,873.00 10,114,200
信越ポリマー 13,200 910.00 12,012,000
東リ 23,100 252.00 5,821,200
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ニフコ 27,500 2,927.00 80,492,500
バルカー 6,600 1,887.00 12,454,200
ユニ・チャーム 159,700 4,502.00 718,969,400
協和キリン 75,400 2,839.00 214,060,600
武田薬品工業 625,700 3,868.00 2,420,207,600
アステラス製薬 651,800 1,610.00 1,049,398,000
大日本住友製薬 56,100 1,348.00 75,622,800
塩野義製薬 94,600 5,798.00 548,490,800
あすか製薬 9,800 1,267.00 12,416,600
日本新薬 19,600 8,600.00 168,560,000
中外製薬 235,000 4,709.00 1,106,615,000
科研製薬 13,000 4,720.00 61,360,000
エーザイ 90,100 9,231.00 831,713,100
ロート製薬 38,400 3,475.00 133,440,000
小野薬品工業 172,800 3,220.00 556,416,000
久光製薬 19,800 5,100.00 100,980,000
持田製薬 10,400 3,940.00 40,976,000
参天製薬 140,000 2,034.00 284,760,000
扶桑薬品工業 3,700 2,700.00 9,990,000
日本ケミファ 2,200 2,524.00 5,552,800
ツムラ 23,300 3,095.00 72,113,500
日医工 22,000 1,207.00 26,554,000
キッセイ薬品工業 13,500 2,331.00 31,468,500
生化学工業 14,900 1,131.00 16,851,900
栄研化学 13,400 1,991.00 26,679,400
鳥居薬品 4,900 2,851.00 13,969,900
JCRファーマ 5,300 11,660.00 61,798,000
東和薬品 9,500 2,120.00 20,140,000
富士製薬工業 6,800 1,161.00 7,894,800
沢井製薬 15,400 5,480.00 84,392,000
ゼリア新薬工業 13,400 2,005.00 26,867,000
第一三共 215,200 9,464.00 2,036,652,800
キョーリン製薬ホールディングス 16,800 2,123.00 35,666,400
大幸薬品 9,700 2,360.00 22,892,000
ダイト 4,900 3,340.00 16,366,000
大塚ホールディングス 156,200 4,515.00 705,243,000
大正製薬ホールディングス 15,700 6,630.00 104,091,000
ペプチドリーム 38,100 4,250.00 161,925,000
日本コークス工業 104,500 62.00 6,479,000
ニチレキ 9,200 1,663.00 15,299,600
ユシロ化学工業 6,400 1,315.00 8,416,000
出光興産 83,900 2,364.00 198,339,600
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ENEOSホールディングス 1,133,900 411.00 466,032,900
コスモエネルギーホールディングス 22,400 1,620.00 36,288,000
横浜ゴム 42,500 1,728.00 73,440,000
TOYO TIRE 43,500 1,808.00 78,648,000
ブリヂストン 200,100 3,442.00 688,744,200
住友ゴム工業 65,800 1,027.00 67,576,600
オカモト 4,600 4,230.00 19,458,000
ニッタ 7,800 2,320.00 18,096,000
住友理工 16,100 585.00 9,418,500
三ツ星ベルト 10,000 1,683.00 16,830,000
バンドー化学 14,400 605.00 8,712,000
日東紡績 11,300 4,205.00 47,516,500
AGC 68,700 3,230.00 221,901,000
日本板硝子 15,400 438.00 6,745,200
日本山村硝子 5,400 889.00 4,800,600
日本電気硝子 29,900 2,130.00 63,687,000
オハラ 4,000 1,053.00 4,212,000
住友大阪セメント 14,400 3,590.00 51,696,000
太平洋セメント 47,700 2,889.00 137,805,300
日本ヒューム 10,600 801.00 8,490,600
日本コンクリート工業 22,200 300.00 6,660,000
三谷セキサン 3,400 6,130.00 20,842,000
アジアパイルホールディングス 15,000 474.00 7,110,000
東海カーボン 78,000 1,063.00 82,914,000
日本カーボン 4,200 3,685.00 15,477,000
東洋炭素 4,900 1,723.00 8,442,700
ノリタケカンパニーリミテド 4,100 3,415.00 14,001,500
TOTO 53,500 4,740.00 253,590,000
日本碍子 89,500 1,598.00 143,021,000
日本特殊陶業 56,800 1,932.00 109,737,600
MARUWA 2,900 9,320.00 27,028,000
品川リフラクトリーズ 2,400 2,434.00 5,841,600
黒崎播磨 1,800 3,175.00 5,715,000
ヨータイ 8,200 705.00 5,781,000
東京窯業 16,500 339.00 5,593,500
フジミインコーポレーテッド 6,800 3,580.00 24,344,000
ニチアス 20,200 2,515.00 50,803,000
ニチハ 10,200 2,952.00 30,110,400
日本製鉄 332,300 1,164.00 386,797,200
神戸製鋼所 135,900 441.00 59,931,900
中山製鋼所 13,000 346.00 4,498,000
合同製鐵 4,700 2,127.00 9,996,900
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ジェイ エフ イー ホールディングス 198,700 880.00 174,856,000
東京製鐵 36,400 748.00 27,227,200
共英製鋼 9,200 1,390.00 12,788,000
大和工業 16,000 2,615.00 41,840,000
東京鐵鋼 4,300 1,633.00 7,021,900
大阪製鐵 4,500 1,108.00 4,986,000
淀川製鋼所 9,500 1,855.00 17,622,500
丸一鋼管 23,900 2,817.00 67,326,300
モリ工業 2,700 2,271.00 6,131,700
大同特殊鋼 12,100 3,400.00 41,140,000
日本冶金工業 6,900 1,649.00 11,378,100
山陽特殊製鋼 6,300 995.00 6,268,500
愛知製鋼 4,400 2,650.00 11,660,000
日立金属 80,500 1,669.00 134,354,500
大平洋金属 5,600 1,784.00 9,990,400
新日本電工 53,400 207.00 11,053,800
栗本鐵工所 4,400 1,962.00 8,632,800
三菱製鋼 8,900 576.00 5,126,400
シンニッタン 19,900 214.00 4,258,600
大紀アルミニウム工業所 12,700 568.00 7,213,600
日本軽金属ホールディングス 193,000 189.00 36,477,000
三井金属鉱業 20,300 2,765.00 56,129,500
三菱マテリアル 49,100 2,326.00 114,206,600
住友金属鉱山 95,300 3,543.00 337,647,900
DOWAホールディングス 18,900 3,415.00 64,543,500
古河機械金属 13,100 1,116.00 14,619,600
大阪チタニウムテクノロジーズ 9,700 997.00 9,670,900
東邦チタニウム 15,200 734.00 11,156,800
UACJ 11,400 2,061.00 23,495,400
CKサンエツ 2,100 3,315.00 6,961,500
古河電気工業 23,400 2,566.00 60,044,400
住友電気工業 278,000 1,277.50 355,145,000
フジクラ 94,700 313.00 29,641,100
昭和電線ホールディングス 10,100 1,112.00 11,231,200
タツタ電線 16,300 619.00 10,089,700
リョービ 9,700 1,194.00 11,581,800
アーレスティ 15,700 342.00 5,369,400
アサヒホールディングス 13,400 3,520.00 47,168,000
稲葉製作所 6,000 1,337.00 8,022,000
宮地エンジニアリンググループ 3,300 1,604.00 5,293,200
トーカロ 21,000 1,050.00 22,050,000
アルファCo 4,300 945.00 4,063,500
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SUMCO 95,500 1,405.00 134,177,500
川田テクノロジーズ 1,800 4,930.00 8,874,000
RS Technologies 2,800 3,230.00 9,044,000
東洋製罐グループホールディングス 47,900 1,152.00 55,180,800
ホッカンホールディングス 4,800 1,520.00 7,296,000
コロナ 5,900 1,012.00 5,970,800
横河ブリッジホールディングス 13,900 1,914.00 26,604,600
三和ホールディングス 70,800 1,158.00 81,986,400
文化シヤッター 23,400 779.00 18,228,600
三協立山 11,100 981.00 10,889,100
アルインコ 7,900 964.00 7,615,600
LIXILグループ 109,700 1,999.00 219,290,300
ノーリツ 15,500 1,407.00 21,808,500
長府製作所 8,000 2,061.00 16,488,000
リンナイ 14,500 9,940.00 144,130,000
日東精工 12,400 452.00 5,604,800
岡部 15,300 785.00 12,010,500
ジーテクト 9,800 1,264.00 12,387,200
東プレ 13,900 1,255.00 17,444,500
高周波熱錬 16,200 514.00 8,326,800
東京製綱 8,200 532.00 4,362,400
パイオラックス 11,900 1,600.00 19,040,000
エイチワン 9,300 601.00 5,589,300
日本発條 79,500 721.00 57,319,500
三益半導体工業 5,800 2,235.00 12,963,000
日本製鋼所 23,000 1,572.00 36,156,000
三浦工業 32,200 4,285.00 137,977,000
タクマ 24,800 1,684.00 41,763,200
ツガミ 15,600 1,233.00 19,234,800
オークマ 8,600 5,320.00 45,752,000
芝浦機械 8,900 2,229.00 19,838,100
アマダ 91,000 1,020.00 92,820,000
アイダエンジニアリング 18,700 712.00 13,314,400
FUJI 30,800 1,893.00 58,304,400
牧野フライス製作所 8,500 4,035.00 34,297,500
オーエスジー 36,900 1,683.00 62,102,700
旭ダイヤモンド工業 20,300 511.00 10,373,300
DMG森精機 47,000 1,554.00 73,038,000
ソディック 18,100 757.00 13,701,700
ディスコ 10,100 23,810.00 240,481,000
日東工器 4,500 1,996.00 8,982,000
日進工具 3,400 2,296.00 7,806,400
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パンチ工業 11,300 413.00 4,666,900
豊和工業 5,700 828.00 4,719,600
島精機製作所 11,800 1,655.00 19,529,000
オプトラン 9,500 2,077.00 19,731,500
イワキポンプ 5,900 930.00 5,487,000
フリュー 9,200 1,091.00 10,037,200
ヤマシンフィルタ 16,100 1,077.00 17,339,700
日阪製作所 10,600 823.00 8,723,800
やまびこ 14,000 1,260.00 17,640,000
平田機工 3,400 5,910.00 20,094,000
ペガサスミシン製造 15,300 301.00 4,605,300
マルマエ 4,200 867.00 3,641,400
タツモ 3,900 1,354.00 5,280,600
ナブテスコ 43,700 3,530.00 154,261,000
三井海洋開発 8,200 1,792.00 14,694,400
レオン自動機 7,900 1,108.00 8,753,200
SMC 23,600 57,200.00 1,349,920,000
ホソカワミクロン 2,600 5,930.00 15,418,000
ユニオンツール 2,900 3,085.00 8,946,500
オイレス工業 9,100 1,480.00 13,468,000
日精エー・エス・ビー機械 2,600 4,200.00 10,920,000
サトーホールディングス 10,700 2,056.00 21,999,200
技研製作所 6,600 3,800.00 25,080,000
日精樹脂工業 7,700 856.00 6,591,200
小松製作所 340,400 2,385.50 812,024,200
住友重機械工業 42,500 2,513.00 106,802,500
日立建機 29,800 3,710.00 110,558,000
日工 13,400 704.00 9,433,600
巴工業 4,200 1,885.00 7,917,000
井関農機 8,100 1,309.00 10,602,900
TOWA 8,700 1,075.00 9,352,500
北川鉄工所 4,100 1,484.00 6,084,400
ローツェ 3,300 4,615.00 15,229,500
クボタ 398,800 1,929.00 769,285,200
荏原実業 2,600 2,777.00 7,220,200
三菱化工機 3,700 1,771.00 6,552,700
月島機械 13,700 1,238.00 16,960,600
帝国電機製作所 7,300 1,103.00 8,051,900
新東工業 17,200 735.00 12,642,000
澁谷工業 6,300 3,395.00 21,388,500
アイチ コーポレーション 14,100 840.00 11,844,000
小森コーポレーション 18,900 764.00 14,439,600
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鶴見製作所 6,100 1,803.00 10,998,300
住友精密工業 2,200 2,247.00 4,943,400
酒井重工業 1,900 2,367.00 4,497,300
荏原製作所 31,200 2,813.00 87,765,600
酉島製作所 10,900 810.00 8,829,000
北越工業 9,300 1,051.00 9,774,300
ダイキン工業 95,700 19,485.00 1,864,714,500
オルガノ 2,700 5,620.00 15,174,000
トーヨーカネツ 4,200 2,319.00 9,739,800
栗田工業 40,500 3,375.00 136,687,500
椿本チエイン 9,800 2,468.00 24,186,400
大同工業 7,000 578.00 4,046,000
アネスト岩田 12,600 833.00 10,495,800
ダイフク 38,200 9,300.00 355,260,000
サムコ 2,300 2,699.00 6,207,700
加藤製作所 6,000 1,132.00 6,792,000
タダノ 36,700 843.00 30,938,100
フジテック 26,800 2,250.00 60,300,000
CKD 20,500 1,533.00 31,426,500
キトー 7,500 1,240.00 9,300,000
平和 20,800 1,807.00 37,585,600
理想科学工業 7,400 1,529.00 11,314,600
SANKYO 17,100 2,960.00 50,616,000
日本金銭機械 10,700 571.00 6,109,700
マースグループホールディングス 5,900 1,682.00 9,923,800
フクシマガリレイ 4,600 3,500.00 16,100,000
ダイコク電機 5,800 1,071.00 6,211,800
竹内製作所 12,500 2,256.00 28,200,000
アマノ 19,700 2,294.00 45,191,800
JUKI 13,200 476.00 6,283,200
マックス 11,100 1,558.00 17,293,800
グローリー 19,400 2,287.00 44,367,800
新晃工業 7,500 1,422.00 10,665,000
大和冷機工業 12,600 913.00 11,503,800
セガサミーホールディングス 74,800 1,259.00 94,173,200
日本ピストンリング 4,400 1,015.00 4,466,000
リケン 3,900 2,645.00 10,315,500
TPR 9,900 1,369.00 13,553,100
ツバキ・ナカシマ 16,300 907.00 14,784,100
ホシザキ 23,700 8,100.00 191,970,000
大豊工業 8,200 558.00 4,575,600
日本精工 139,500 894.00 124,713,000
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NTN 175,500 228.00 40,014,000
ジェイテクト 70,500 910.00 64,155,000
不二越 7,000 3,640.00 25,480,000
日本トムソン 25,800 413.00 10,655,400
THK 47,000 2,699.00 126,853,000
ユーシン精機 8,000 713.00 5,704,000
前澤給装工業 3,700 2,123.00 7,855,100
イーグル工業 9,600 815.00 7,824,000
日本ピラー工業 8,100 1,512.00 12,247,200
キッツ 30,200 616.00 18,603,200
マキタ 97,900 4,755.00 465,514,500
日立造船 57,600 434.00 24,998,400
三菱重工業 125,900 2,605.00 327,969,500
IHI 54,400 1,550.00 84,320,000
スター精密 11,800 1,403.00 16,555,400
日清紡ホールディングス 46,700 753.00 35,165,100
イビデン 46,200 3,545.00 163,779,000
コニカミノルタ 167,300 324.00 54,205,200
ブラザー工業 91,400 1,774.00 162,143,600
ミネベアミツミ 138,900 2,064.00 286,689,600
日立製作所 361,300 3,713.00 1,341,506,900
三菱電機 750,700 1,482.50 1,112,912,750
富士電機 45,200 3,525.00 159,330,000
東洋電機製造 4,200 1,090.00 4,578,000
安川電機 80,700 3,960.00 319,572,000
シンフォニアテクノロジー 11,000 1,125.00 12,375,000
明電舎 14,000 1,673.00 23,422,000
オリジン 3,600 1,298.00 4,672,800
山洋電気 3,800 4,845.00 18,411,000
デンヨー 6,600 2,286.00 15,087,600
東芝テック 9,400 4,680.00 43,992,000
芝浦メカトロニクス 1,800 3,000.00 5,400,000
マブチモーター 20,800 4,010.00 83,408,000
日本電産 180,900 9,329.00 1,687,616,100
トレックス・セミコンダクター 5,900 1,198.00 7,068,200
東光高岳 6,500 1,035.00 6,727,500
宮越ホールディングス 5,200 703.00 3,655,600
ダイヘン 8,000 4,140.00 33,120,000
ヤーマン 13,800 1,586.00 21,886,800
ミマキエンジニアリング 11,900 390.00 4,641,000
I-PEX 4,200 2,257.00 9,479,400
日新電機 17,400 1,160.00 20,184,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
大崎電気工業 18,000 611.00 10,998,000
オムロン 67,200 8,060.00 541,632,000
日東工業 10,800 1,964.00 21,211,200
IDEC 11,400 1,884.00 21,477,600
ジーエス・ユアサ コーポレーション 25,600 1,842.00 47,155,200
サクサホールディングス 3,100 1,387.00 4,299,700
メルコホールディングス 3,100 2,472.00 7,663,200
日本電気 91,200 5,620.00 512,544,000
富士通 72,500 13,470.00 976,575,000
沖電気工業 31,500 1,050.00 33,075,000
電気興業 4,000 2,549.00 10,196,000
サンケン電気 8,700 2,443.00 21,254,100
アイホン 5,100 1,417.00 7,226,700
ルネサスエレクトロニクス 322,800 785.00 253,398,000
セイコーエプソン 93,100 1,256.00 116,933,600
ワコム 51,800 681.00 35,275,800
アルバック 14,000 3,890.00 54,460,000
EIZO 5,800 3,870.00 22,446,000
日本信号 18,900 1,050.00 19,845,000
京三製作所 19,700 493.00 9,712,100
能美防災 9,900 2,175.00 21,532,500
ホーチキ 6,200 1,209.00 7,495,800
エレコム 8,400 4,890.00 41,076,000
パナソニック 859,200 983.70 845,195,040
シャープ 87,200 1,335.00 116,412,000
アンリツ 48,700 2,273.00 110,695,100
富士通ゼネラル 20,600 2,895.00 59,637,000
ソニー 471,000 8,216.00 3,869,736,000
TDK 36,300 11,760.00 426,888,000
帝国通信工業 5,800 1,187.00 6,884,600
タムラ製作所 26,300 559.00 14,701,700
アルプスアルパイン 67,300 1,680.00 113,064,000
日本トリム 1,600 3,775.00 6,040,000
ローランド ディー.ジー. 6,200 1,346.00 8,345,200
フォスター電機 9,100 1,279.00 11,638,900
SMK 2,500 2,596.00 6,490,000
ヨコオ 5,000 2,641.00 13,205,000
ホシデン 20,400 966.00 19,706,400
ヒロセ電機 11,500 12,480.00 143,520,000
日本航空電子工業 17,400 1,417.00 24,655,800
TOA 9,600 759.00 7,286,400
マクセルホールディングス 16,400 1,106.00 18,138,400
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古野電気 11,000 957.00 10,527,000
ユニデンホールディングス 3,200 1,576.00 5,043,200
スミダコーポレーション 9,000 711.00 6,399,000
アイコム 4,500 2,716.00 12,222,000
リオン 3,800 2,287.00 8,690,600
船井電機 12,900 486.00 6,269,400
横河電機 69,300 1,788.00 123,908,400
新電元工業 3,300 2,027.00 6,689,100
アズビル 47,300 3,410.00 161,293,000
東亜ディーケーケー 5,500 861.00 4,735,500
日本光電工業 31,400 3,475.00 109,115,000
チノー 4,200 1,345.00 5,649,000
共和電業 15,200 423.00 6,429,600
堀場製作所 15,000 5,720.00 85,800,000
アドバンテスト 55,800 4,915.00 274,257,000
エスペック 6,900 1,850.00 12,765,000
キーエンス 68,100 44,800.00 3,050,880,000
日置電機 4,200 3,800.00 15,960,000
シスメックス 53,700 9,038.00 485,340,600
日本マイクロニクス 14,100 1,053.00 14,847,300
メガチップス 7,600 2,342.00 17,799,200
OBARA GROUP 4,500 3,745.00 16,852,500
コーセル 11,900 900.00 10,710,000
イリソ電子工業 6,500 4,285.00 27,852,500
オプテックスグループ 13,100 1,410.00 18,471,000
千代田インテグレ 4,500 1,547.00 6,961,500
レーザーテック 33,000 7,790.00 257,070,000
スタンレー電気 52,800 3,145.00 166,056,000
岩崎電気 4,100 1,447.00 5,932,700
ウシオ電機 42,300 1,359.00 57,485,700
ヘリオス テクノ ホールディング 13,300 296.00 3,936,800
日本セラミック 7,800 2,677.00 20,880,600
古河電池 6,200 1,065.00 6,603,000
山一電機 6,300 1,369.00 8,624,700
図研 5,100 2,557.00 13,040,700
日本電子 15,000 3,040.00 45,600,000
カシオ計算機 66,900 1,715.00 114,733,500
ファナック 70,700 21,155.00 1,495,658,500
日本シイエムケイ 20,800 496.00 10,316,800
エンプラス 4,700 2,285.00 10,739,500
ローム 31,200 7,870.00 245,544,000
浜松ホトニクス 53,800 4,950.00 266,310,000
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三井ハイテック 9,000 1,790.00 16,110,000
新光電気工業 25,300 1,624.00 41,087,200
京セラ 105,700 6,256.00 661,259,200
太陽誘電 33,600 3,065.00 102,984,000
村田製作所 220,900 6,596.00 1,457,056,400
双葉電子工業 12,900 899.00 11,597,100
北陸電気工業 5,700 909.00 5,181,300
ニチコン 26,000 810.00 21,060,000
日本ケミコン 6,100 1,518.00 9,259,800
KOA 11,900 1,101.00 13,101,900
市光工業 12,800 477.00 6,105,600
小糸製作所 44,800 5,550.00 248,640,000
ミツバ 15,900 395.00 6,280,500
SCREENホールディングス 13,200 5,250.00 69,300,000
キヤノン電子 7,700 1,465.00 11,280,500
キヤノン 373,700 1,750.00 653,975,000
リコー 191,500 762.00 145,923,000
象印マホービン 22,100 1,620.00 35,802,000
東京エレクトロン 47,700 25,590.00 1,220,643,000
トヨタ紡織 21,800 1,508.00 32,874,400
ユニプレス 14,900 948.00 14,125,200
豊田自動織機 60,800 6,630.00 403,104,000
モリタホールディングス 13,200 1,938.00 25,581,600
三櫻工業 11,100 618.00 6,859,800
デンソー 165,200 4,525.00 747,530,000
東海理化電機製作所 19,800 1,611.00 31,897,800
川崎重工業 58,400 1,544.00 90,169,600
名村造船所 29,600 159.00 4,706,400
日本車輌製造 3,400 2,721.00 9,251,400
三菱ロジスネクスト 10,700 999.00 10,689,300
日産自動車 887,400 416.00 369,158,400
いすゞ自動車 218,700 1,034.50 226,245,150
代用有価証券
トヨタ自動車 839,000 6,955.00 5,835,245,000 400,000株
日野自動車 93,700 687.00 64,371,900
三菱自動車工業 278,500 262.00 72,967,000
エフテック 8,800 499.00 4,391,200
武蔵精密工業 17,500 1,121.00 19,617,500
日産車体 14,800 957.00 14,163,600
新明和工業 20,400 922.00 18,808,800
極東開発工業 13,500 1,315.00 17,752,500
日信工業 15,600 2,247.00 35,053,200
トピー工業 7,200 1,180.00 8,496,000
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ティラド 4,100 1,265.00 5,186,500
曙ブレーキ工業 49,300 165.00 8,134,500
タチエス 12,800 885.00 11,328,000
NOK 40,800 1,195.00 48,756,000
フタバ産業 21,700 560.00 12,152,000
KYB 8,300 2,179.00 18,085,700
大同メタル工業 18,300 542.00 9,918,600
プレス工業 40,500 310.00 12,555,000
太平洋工業 16,300 1,011.00 16,479,300
ケーヒン 17,300 2,595.00 44,893,500
河西工業 13,400 376.00 5,038,400
アイシン精機 61,500 3,620.00 222,630,000
マツダ 221,000 695.00 153,595,000
今仙電機製作所 10,000 681.00 6,810,000
本田技研工業 591,700 2,668.50 1,578,951,450
スズキ 149,300 4,555.00 680,061,500
SUBARU 233,800 2,216.00 518,100,800
安永 4,500 1,049.00 4,720,500
ヤマハ発動機 105,700 1,693.00 178,950,100
ショーワ 17,700 2,295.00 40,621,500
TBK 13,100 426.00 5,580,600
エクセディ 10,200 1,407.00 14,351,400
豊田合成 24,200 2,408.00 58,273,600
愛三工業 14,600 483.00 7,051,800
日本プラスト 8,800 451.00 3,968,800
ヨロズ 8,900 1,027.00 9,140,300
エフ・シー・シー 12,300 2,064.00 25,387,200
シマノ 28,100 21,260.00 597,406,000
テイ・エス テック 17,200 3,265.00 56,158,000
ジャムコ 6,700 691.00 4,629,700
テルモ 212,900 4,295.00 914,405,500
日機装 24,300 1,093.00 26,559,900
日本エム・ディ・エム 5,200 2,131.00 11,081,200
島津製作所 89,600 3,255.00 291,648,000
JMS 8,300 885.00 7,345,500
長野計器 7,400 847.00 6,267,800
ブイ・テクノロジー 3,500 4,055.00 14,192,500
東京計器 6,400 929.00 5,945,600
インターアクション 4,600 1,769.00 8,137,400
東京精密 13,500 3,185.00 42,997,500
マニー 30,100 2,778.00 83,617,800
ニコン 114,800 759.00 87,133,200
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トプコン 39,100 992.00 38,787,200
オリンパス 416,700 2,083.00 867,986,100
理研計器 6,300 2,687.00 16,928,100
タムロン 6,400 1,685.00 10,784,000
HOYA 149,300 10,545.00 1,574,368,500
ノーリツ鋼機 5,600 1,560.00 8,736,000
エー・アンド・デイ 9,400 650.00 6,110,000
朝日インテック 85,300 3,095.00 264,003,500
シチズン時計 88,100 313.00 27,575,300
メニコン 10,600 6,540.00 69,324,000
松風 4,300 1,527.00 6,566,100
セイコーホールディングス 10,500 1,517.00 15,928,500
ニプロ 53,000 1,236.00 65,508,000
スノーピーク 6,200 1,638.00 10,155,600
パラマウントベッドホールディングス 7,700 4,240.00 32,648,000
トランザクション 6,000 1,089.00 6,534,000
ニホンフラッシュ 7,600 1,399.00 10,632,400
前田工繊 8,400 2,557.00 21,478,800
永大産業 15,600 305.00 4,758,000
アートネイチャー 10,600 642.00 6,805,200
バンダイナムコホールディングス 77,800 6,680.00 519,704,000
SHOEI 6,800 3,195.00 21,726,000
フランスベッドホールディングス 12,500 873.00 10,912,500
パイロットコーポレーション 13,300 3,125.00 41,562,500
萩原工業 5,200 1,499.00 7,794,800
トッパン・フォームズ 16,000 958.00 15,328,000
フジシールインターナショナル 16,900 1,886.00 31,873,400
タカラトミー 33,300 855.00 28,471,500
廣済堂 8,800 655.00 5,764,000
プロネクサス 7,600 1,086.00 8,253,600
大建工業 5,500 1,686.00 9,273,000
凸版印刷 104,400 1,516.00 158,270,400
大日本印刷 97,800 2,121.00 207,433,800
共同印刷 2,900 2,590.00 7,511,000
NISSHA 15,700 1,235.00 19,389,500
TAKARA & COMPANY 4,500 2,263.00 10,183,500
アシックス 66,500 1,514.00 100,681,000
小松ウオール工業 3,100 1,780.00 5,518,000
ヤマハ 44,500 4,870.00 216,715,000
河合楽器製作所 2,800 2,702.00 7,565,600
クリナップ 9,300 510.00 4,743,000
ピジョン 48,200 4,830.00 232,806,000
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オリバー 2,000 2,531.00 5,062,000
キングジム 8,200 895.00 7,339,000
リンテック 17,400 2,478.00 43,117,200
イトーキ 20,000 351.00 7,020,000
任天堂 46,100 59,030.00 2,721,283,000
三菱鉛筆 12,200 1,279.00 15,603,800
タカラスタンダード 13,400 1,310.00 17,554,000
コクヨ 35,400 1,251.00 44,285,400
ナカバヤシ 9,900 630.00 6,237,000
グローブライド 4,000 3,215.00 12,860,000
オカムラ 25,100 738.00 18,523,800
美津濃 6,800 1,981.00 13,470,800
東京電力ホールディングス 595,100 310.00 184,481,000
中部電力 230,100 1,322.50 304,307,250
関西電力 286,100 1,041.00 297,830,100
中国電力 108,100 1,311.00 141,719,100
北陸電力 69,100 759.00 52,446,900
東北電力 185,700 1,069.00 198,513,300
四国電力 67,500 789.00 53,257,500
九州電力 153,600 953.00 146,380,800
北海道電力 71,700 447.00 32,049,900
沖縄電力 14,700 1,673.00 24,593,100
電源開発 59,500 1,642.00 97,699,000
イーレックス 11,200 1,062.00 11,894,400
レノバ 13,400 1,147.00 15,369,800
東京瓦斯 145,300 2,334.50 339,202,850
大阪瓦斯 145,100 2,036.00 295,423,600
東邦瓦斯 37,000 4,595.00 170,015,000
北海道瓦斯 5,800 1,551.00 8,995,800
広島ガス 22,700 363.00 8,240,100
西部瓦斯 8,600 2,608.00 22,428,800
静岡ガス 20,900 857.00 17,911,300
メタウォーター 3,700 4,545.00 16,816,500
SBSホールディングス 6,600 1,990.00 13,134,000
東武鉄道 78,000 3,355.00 261,690,000
相鉄ホールディングス 24,000 2,934.00 70,416,000
東急 187,800 1,447.00 271,746,600
京浜急行電鉄 95,800 1,600.00 153,280,000
小田急電鉄 110,800 2,595.00 287,526,000
京王電鉄 38,800 6,500.00 252,200,000
京成電鉄 52,200 3,100.00 161,820,000
富士急行 10,500 3,665.00 38,482,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
新京成電鉄 3,300 2,300.00 7,590,000
東日本旅客鉄道 132,400 6,959.00 921,371,600
西日本旅客鉄道 67,400 5,712.00 384,988,800
東海旅客鉄道 62,500 16,355.00 1,022,187,500
西武ホールディングス 99,400 1,280.00 127,232,000
鴻池運輸 11,600 1,098.00 12,736,800
西日本鉄道 20,700 3,085.00 63,859,500
ハマキョウレックス 5,800 3,230.00 18,734,000
サカイ引越センター 3,900 4,940.00 19,266,000
近鉄グループホールディングス 71,000 4,670.00 331,570,000
阪急阪神ホールディングス 94,800 3,495.00 331,326,000
南海電気鉄道 34,100 2,344.00 79,930,400
京阪ホールディングス 31,500 4,570.00 143,955,000
神戸電鉄 2,800 3,850.00 10,780,000
名古屋鉄道 57,900 2,982.00 172,657,800
山陽電気鉄道 6,000 2,091.00 12,546,000
日本通運 24,600 6,220.00 153,012,000
ヤマトホールディングス 125,000 2,636.00 329,500,000
山九 19,800 4,420.00 87,516,000
丸全昭和運輸 5,900 3,230.00 19,057,000
センコーグループホールディングス 38,600 959.00 37,017,400
トナミホールディングス 1,900 5,830.00 11,077,000
ニッコンホールディングス 25,500 2,260.00 57,630,000
福山通運 9,000 5,100.00 45,900,000
セイノーホールディングス 52,900 1,580.00 83,582,000
神奈川中央交通 2,300 4,130.00 9,499,000
日立物流 13,000 3,620.00 47,060,000
丸和運輸機関 7,500 3,830.00 28,725,000
C&Fロジホールディングス 8,200 1,574.00 12,906,800
九州旅客鉄道 62,700 2,347.00 147,156,900
SGホールディングス 74,800 4,615.00 345,202,000
日本郵船 60,800 1,870.00 113,696,000
商船三井 46,100 2,300.00 106,030,000
川崎汽船 14,300 1,307.00 18,690,100
NSユナイテッド海運 5,500 1,508.00 8,294,000
飯野海運 39,100 377.00 14,740,700
乾汽船 8,100 826.00 6,690,600
日本航空 126,300 2,219.00 280,259,700
ANAホールディングス 130,600 2,785.00 363,721,000
トランコム 2,100 7,160.00 15,036,000
日新 6,700 1,532.00 10,264,400
三菱倉庫 22,500 3,155.00 70,987,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三井倉庫ホールディングス 8,700 1,806.00 15,712,200
住友倉庫 25,400 1,342.00 34,086,800
澁澤倉庫 4,900 2,010.00 9,849,000
東陽倉庫 20,900 330.00 6,897,000
日本トランスシティ 18,500 527.00 9,749,500
川西倉庫 4,000 1,120.00 4,480,000
安田倉庫 8,000 957.00 7,656,000
東洋埠頭 4,900 1,433.00 7,021,700
上組 38,500 2,118.00 81,543,000
近鉄エクスプレス 14,900 2,096.00 31,230,400
エーアイテイー 8,200 1,016.00 8,331,200
日本コンセプト 4,500 1,398.00 6,291,000
NECネッツエスアイ 20,900 1,891.00 39,521,900
システナ 26,300 1,786.00 46,971,800
デジタルアーツ 3,800 7,600.00 28,880,000
日鉄ソリューションズ 11,000 3,005.00 33,055,000
キューブシステム 7,700 1,242.00 9,563,400
コア 4,100 1,328.00 5,444,800
ソリトンシステムズ 4,500 1,734.00 7,803,000
ソフトクリエイトホールディングス 4,100 2,617.00 10,729,700
TIS 74,100 2,068.00 153,238,800
電算システム 3,800 3,435.00 13,053,000
グリー 46,400 456.00 21,158,400
コーエーテクモホールディングス 15,100 4,270.00 64,477,000
三菱総合研究所 3,300 4,130.00 13,629,000
ファインデックス 8,200 1,254.00 10,282,800
ブレインパッド 2,100 3,965.00 8,326,500
KLab 15,700 915.00 14,365,500
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 10,600 903.00 9,571,800
ネクソン 186,300 2,604.00 485,125,200
エムアップホールディングス 2,500 3,330.00 8,325,000
エイチーム 7,800 976.00 7,612,800
エニグモ 7,700 1,610.00 12,397,000
コロプラ 24,900 939.00 23,381,100
ブロードリーフ 38,700 507.00 19,620,900
デジタルハーツホールディングス 6,100 1,011.00 6,167,100
システム情報 6,300 1,215.00 7,654,500
メディアドゥ 2,800 7,090.00 19,852,000
じげん 23,900 348.00 8,317,200
ブイキューブ 5,400 1,559.00 8,418,600
ディー・エル・イー 6,100 461.00 2,812,100
フィックスターズ 9,300 1,030.00 9,579,000
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CARTA HOLDINGS 5,300 1,166.00 6,179,800
オプティム 4,300 2,870.00 12,341,000
セレス 4,000 1,935.00 7,740,000
SHIFT 3,000 12,320.00 36,960,000
ティーガイア 6,500 2,041.00 13,266,500
セック 1,600 3,050.00 4,880,000
テクマトリックス 10,600 2,093.00 22,185,800
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 18,300 2,191.00 40,095,300
GMOペイメントゲートウェイ 15,700 10,540.00 165,478,000
システムリサーチ 2,900 1,685.00 4,886,500
インターネットイニシアティブ 11,200 4,190.00 46,928,000
さくらインターネット 11,200 678.00 7,593,600
GMOグローバルサイン・ホールディングス 1,700 8,020.00 13,634,000
SRAホールディングス 4,800 2,356.00 11,308,800
eBASE 9,800 1,183.00 11,593,400
アバント 7,800 974.00 7,597,200
アドソル日進 3,400 2,465.00 8,381,000
フリービット 6,200 870.00 5,394,000
コムチュア 8,400 2,505.00 21,042,000
アステリア 8,900 709.00 6,310,100
アイル 4,600 1,282.00 5,897,200
マークラインズ 4,800 2,048.00 9,830,400
メディカル・データ・ビジョン 8,900 1,777.00 15,815,300
gumi 10,900 1,051.00 11,455,900
モバイルファクトリー 2,800 1,215.00 3,402,000
テラスカイ 3,100 4,305.00 13,345,500
デジタル・インフォメーション・テクノロジ 4,600 1,240.00 5,704,000
ダブルスタンダード 1,300 4,380.00 5,694,000
オープンドア 5,300 1,475.00 7,817,500
アカツキ 2,800 4,120.00 11,536,000
Ubicomホールディングス 2,600 1,861.00 4,838,600
LINE 22,300 5,380.00 119,974,000
カナミックネットワーク 8,100 751.00 6,083,100
チェンジ 5,200 8,710.00 45,292,000
オークネット 6,400 1,255.00 8,032,000
AOI TYO Holdings 11,200 419.00 4,692,800
マクロミル 17,100 804.00 13,748,400
オロ 2,800 3,130.00 8,764,000
サインポスト 2,300 1,283.00 2,950,900
ソルクシーズ 4,700 929.00 4,366,300
プロトコーポレーション 8,400 1,225.00 10,290,000
野村総合研究所 104,700 2,811.00 294,311,700
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サイバネットシステム 8,000 818.00 6,544,000
インテージホールディングス 11,100 906.00 10,056,600
ソースネクスト 39,300 288.00 11,318,400
インフォコム 8,100 3,705.00 30,010,500
HEROZ 1,200 3,625.00 4,350,000
ラクスル 6,300 3,595.00 22,648,500
アルテリア・ネットワークス 9,000 1,814.00 16,326,000
フォーカスシステムズ 7,100 875.00 6,212,500
クレスコ 5,900 1,257.00 7,416,300
フジ・メディア・ホールディングス 70,800 1,045.00 73,986,000
オービック 25,500 18,190.00 463,845,000
ジャストシステム 11,900 7,040.00 83,776,000
TDCソフト 7,400 935.00 6,919,000
Zホールディングス 1,014,200 634.00 643,002,800
トレンドマイクロ 39,500 6,390.00 252,405,000
IDホールディングス 3,900 1,384.00 5,397,600
日本オラクル 15,000 11,860.00 177,900,000
アルファシステムズ 2,700 3,705.00 10,003,500
フューチャー 9,100 1,977.00 17,990,700
CAC Holdings 6,100 1,311.00 7,997,100
SBテクノロジー 3,000 3,110.00 9,330,000
オービックビジネスコンサルタント 7,500 5,800.00 43,500,000
伊藤忠テクノソリューションズ 33,600 3,860.00 129,696,000
アイティフォー 10,900 812.00 8,850,800
大塚商会 39,900 5,130.00 204,687,000
サイボウズ 8,900 3,025.00 26,922,500
電通国際情報サービス 4,500 5,650.00 25,425,000
ACCESS 9,000 927.00 8,343,000
デジタルガレージ 13,800 3,275.00 45,195,000
EMシステムズ 12,200 845.00 10,309,000
ウェザーニューズ 3,100 5,240.00 16,244,000
CIJ 7,500 854.00 6,405,000
WOWOW 3,800 2,794.00 10,617,200
スカラ 8,400 755.00 6,342,000
IMAGICA GROUP 10,100 397.00 4,009,700
ネットワンシステムズ 28,300 4,190.00 118,577,000
アルゴグラフィックス 6,200 3,420.00 21,204,000
マーベラス 14,900 776.00 11,562,400
エイベックス 13,500 989.00 13,351,500
日本ユニシス 23,400 3,050.00 71,370,000
兼松エレクトロニクス 4,000 4,005.00 16,020,000
東京放送ホールディングス 44,900 1,799.00 80,775,100
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日本テレビホールディングス 61,300 1,215.00 74,479,500
朝日放送グループホールディングス 10,600 711.00 7,536,600
テレビ朝日ホールディングス 20,600 1,658.00 34,154,800
スカパーJSATホールディングス 49,200 456.00 22,435,200
テレビ東京ホールディングス 6,100 2,317.00 14,133,700
ビジョン 10,800 862.00 9,309,600
USEN-NEXT HOLDINGS 3,800 1,173.00 4,457,400
コネクシオ 5,000 1,245.00 6,225,000
日本通信 39,500 229.00 9,045,500
日本電信電話 985,900 2,358.00 2,324,752,200
KDDI 538,200 2,949.00 1,587,151,800
ソフトバンク 671,000 1,314.50 882,029,500
光通信 7,600 23,950.00 182,020,000
NTTドコモ 527,200 2,845.50 1,500,147,600
エムティーアイ 10,300 699.00 7,199,700
GMOインターネット 26,800 2,668.00 71,502,400
KADOKAWA 20,100 2,431.00 48,863,100
学研ホールディングス 10,100 1,552.00 15,675,200
ゼンリン 15,300 1,150.00 17,595,000
アイネット 5,200 1,565.00 8,138,000
松竹 4,900 14,870.00 72,863,000
東宝 43,600 4,165.00 181,594,000
東映 2,700 16,840.00 45,468,000
エヌ・ティ・ティ・データ 195,800 1,247.00 244,162,600
ピー・シー・エー 1,600 4,620.00 7,392,000
DTS 16,200 2,197.00 35,591,400
スクウェア・エニックス・ホールディングス 31,600 6,770.00 213,932,000
シーイーシー 8,200 1,543.00 12,652,600
カプコン 35,000 5,380.00 188,300,000
ジャステック 6,400 1,313.00 8,403,200
SCSK 17,200 5,560.00 95,632,000
日本システムウエア 3,100 1,914.00 5,933,400
アイネス 8,700 1,478.00 12,858,600
TKC 6,100 5,930.00 36,173,000
富士ソフト 9,200 4,680.00 43,056,000
NSD 23,800 1,820.00 43,316,000
コナミホールディングス 27,000 4,480.00 120,960,000
福井コンピュータホールディングス 3,600 2,766.00 9,957,600
JBCCホールディングス 6,200 1,647.00 10,211,400
ミロク情報サービス 7,000 2,116.00 14,812,000
ソフトバンクグループ 585,400 5,800.00 3,395,320,000
伊藤忠食品 2,100 5,490.00 11,529,000
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エレマテック 8,600 928.00 7,980,800
JALUX 3,500 1,593.00 5,575,500
あらた 5,800 5,020.00 29,116,000
東京エレクトロン デバイス 3,400 2,924.00 9,941,600
フィールズ 11,100 339.00 3,762,900
双日 406,500 246.00 99,999,000
アルフレッサ ホールディングス 82,300 2,206.00 181,553,800
横浜冷凍 19,800 908.00 17,978,400
アルコニックス 8,700 1,532.00 13,328,400
神戸物産 25,500 5,800.00 147,900,000
あい ホールディングス 11,200 1,835.00 20,552,000
ダイワボウホールディングス 6,300 6,290.00 39,627,000
マクニカ・富士エレホールディングス 17,800 1,883.00 33,517,400
ラクト・ジャパン 3,500 3,570.00 12,495,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス 14,000 1,087.00 15,218,000
八洲電機 8,800 999.00 8,791,200
レスターホールディングス 7,800 2,106.00 16,426,800
ジューテックホールディングス 3,200 996.00 3,187,200
TOKAIホールディングス 38,100 1,014.00 38,633,400
三洋貿易 8,900 1,013.00 9,015,700
ウイン・パートナーズ 6,500 964.00 6,266,000
シップヘルスケアホールディングス 12,000 4,970.00 59,640,000
コメダホールディングス 17,200 1,885.00 32,422,000
小野建 7,500 1,136.00 8,520,000
佐鳥電機 7,600 835.00 6,346,000
伯東 5,700 1,134.00 6,463,800
コンドーテック 7,700 1,225.00 9,432,500
ナガイレーベン 10,100 2,660.00 26,866,000
三菱食品 7,500 2,755.00 20,662,500
松田産業 6,500 1,496.00 9,724,000
第一興商 11,600 3,420.00 39,672,000
メディパルホールディングス 79,300 2,081.00 165,023,300
SPK 5,400 1,332.00 7,192,800
萩原電気ホールディングス 3,700 2,107.00 7,795,900
アズワン 4,800 14,080.00 67,584,000
尾家産業 3,600 1,480.00 5,328,000
シモジマ 6,100 1,267.00 7,728,700
ドウシシャ 7,700 2,036.00 15,677,200
高速 5,600 1,512.00 8,467,200
ハピネット 7,300 1,320.00 9,636,000
日本ライフライン 21,900 1,404.00 30,747,600
マルカ 3,800 1,983.00 7,535,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
IDOM 22,600 557.00 12,588,200
進和 5,500 2,130.00 11,715,000
ダイトロン 4,300 1,496.00 6,432,800
シークス 11,500 1,070.00 12,305,000
オーハシテクニカ 5,700 1,413.00 8,054,100
伊藤忠商事 517,500 2,766.00 1,431,405,000
丸紅 771,800 656.80 506,918,240
長瀬産業 40,800 1,421.00 57,976,800
蝶理 5,400 1,583.00 8,548,200
豊田通商 82,000 3,240.00 265,680,000
三共生興 16,400 404.00 6,625,600
兼松 27,100 1,337.00 36,232,700
三井物産 640,700 1,940.00 1,242,958,000
日本紙パルプ商事 4,300 3,670.00 15,781,000
カメイ 9,900 1,043.00 10,325,700
スターゼン 3,100 4,010.00 12,431,000
山善 27,200 1,007.00 27,390,400
椿本興業 1,900 3,215.00 6,108,500
住友商事 467,400 1,339.00 625,848,600
内田洋行 3,100 5,160.00 15,996,000
三菱商事 485,300 2,568.50 1,246,493,050
第一実業 3,800 3,630.00 13,794,000
キヤノンマーケティングジャパン 18,400 1,908.00 35,107,200
西華産業 6,200 1,339.00 8,301,800
佐藤商事 7,700 928.00 7,145,600
菱洋エレクトロ 7,800 2,703.00 21,083,400
東京産業 10,500 523.00 5,491,500
ユアサ商事 6,600 3,220.00 21,252,000
神鋼商事 2,700 1,750.00 4,725,000
阪和興業 13,900 2,295.00 31,900,500
正栄食品工業 4,800 4,430.00 21,264,000
カナデン 7,400 1,437.00 10,633,800
菱電商事 6,500 1,444.00 9,386,000
フルサト工業 5,000 1,354.00 6,770,000
岩谷産業 16,700 4,100.00 68,470,000
極東貿易 3,300 1,350.00 4,455,000
イワキ 12,900 489.00 6,308,100
三愛石油 18,000 967.00 17,406,000
稲畑産業 15,100 1,320.00 19,932,000
明和産業 10,000 497.00 4,970,000
ヤマエ久野 6,800 1,185.00 8,058,000
ワキタ 16,200 955.00 15,471,000
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東邦ホールディングス 23,800 2,216.00 52,740,800
サンゲツ 21,200 1,618.00 34,301,600
ミツウロコグループホールディングス 11,000 1,230.00 13,530,000
シナネンホールディングス 3,800 3,250.00 12,350,000
伊藤忠エネクス 15,700 971.00 15,244,700
サンリオ 22,000 1,904.00 41,888,000
サンワテクノス 7,000 853.00 5,971,000
リョーサン 8,000 2,003.00 16,024,000
新光商事 13,800 847.00 11,688,600
トーホー 5,100 1,911.00 9,746,100
三信電気 5,400 1,855.00 10,017,000
東陽テクニカ 10,400 963.00 10,015,200
モスフードサービス 9,900 2,945.00 29,155,500
加賀電子 7,600 2,190.00 16,644,000
ソーダニッカ 12,000 536.00 6,432,000
立花エレテック 6,000 1,724.00 10,344,000
PALTAC 12,000 5,820.00 69,840,000
太平洋興発 7,500 615.00 4,612,500
西本Wismettacホールディングス 2,800 1,900.00 5,320,000
国際紙パルプ商事 24,700 276.00 6,817,200
ヤマタネ 6,500 1,267.00 8,235,500
日鉄物産 4,600 3,220.00 14,812,000
泉州電業 3,100 2,950.00 9,145,000
トラスコ中山 16,700 2,437.00 40,697,900
オートバックスセブン 28,700 1,391.00 39,921,700
モリト 9,700 611.00 5,926,700
加藤産業 10,200 3,630.00 37,026,000
イノテック 6,000 1,015.00 6,090,000
イエローハット 13,900 1,719.00 23,894,100
JKホールディングス 8,700 728.00 6,333,600
日伝 6,800 2,164.00 14,715,200
杉本商事 4,900 1,814.00 8,888,600
因幡電機産業 20,500 2,588.00 53,054,000
東テク 3,100 2,368.00 7,340,800
ミスミグループ本社 92,700 2,919.00 270,591,300
タキヒヨー 4,000 1,803.00 7,212,000
スズケン 31,500 4,085.00 128,677,500
ジェコス 7,200 924.00 6,652,800
ローソン 18,900 5,170.00 97,713,000
サンエー 5,800 4,335.00 25,143,000
カワチ薬品 5,700 2,783.00 15,863,100
エービーシー・マート 11,500 5,300.00 60,950,000
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アスクル 8,000 3,550.00 28,400,000
ゲオホールディングス 13,300 1,677.00 22,304,100
アダストリア 10,600 1,660.00 17,596,000
くら寿司 4,400 5,110.00 22,484,000
キャンドゥ 5,000 2,138.00 10,690,000
パルグループホールディングス 8,700 1,121.00 9,752,700
エディオン 32,500 1,085.00 35,262,500
サーラコーポレーション 16,400 567.00 9,298,800
ハローズ 3,000 4,015.00 12,045,000
フジオフードグループ本社 7,700 1,401.00 10,787,700
あみやき亭 2,300 3,010.00 6,923,000
ひらまつ 26,900 219.00 5,891,100
大黒天物産 2,200 5,370.00 11,814,000
ハニーズホールディングス 7,500 1,016.00 7,620,000
アルペン 6,700 1,859.00 12,455,300
クオールホールディングス 11,900 1,184.00 14,089,600
ジンズホールディングス 4,000 7,840.00 31,360,000
ビックカメラ 43,300 1,098.00 47,543,400
DCMホールディングス 41,700 1,248.00 52,041,600
MonotaRO 52,900 4,320.00 228,528,000
アークランドサービスホールディングス 6,500 2,080.00 13,520,000
J.フロント リテイリング 89,000 731.00 65,059,000
ドトール・日レスホールディングス 10,000 1,674.00 16,740,000
マツモトキヨシホールディングス 30,400 3,625.00 110,200,000
ブロンコビリー 4,300 2,311.00 9,937,300
ZOZO 51,300 2,785.00 142,870,500
物語コーポレーション 2,000 10,030.00 20,060,000
ココカラファイン 7,600 6,460.00 49,096,000
三越伊勢丹ホールディングス 129,300 572.00 73,959,600
Hamee 3,600 2,466.00 8,877,600
ウエルシアホールディングス 44,000 4,235.00 186,340,000
クリエイトSDホールディングス 12,200 3,615.00 44,103,000
チムニー 3,500 1,516.00 5,306,000
シュッピン 7,600 883.00 6,710,800
オイシックス・ラ・大地 7,600 3,145.00 23,902,000
ネクステージ 12,800 1,044.00 13,363,200
ジョイフル本田 21,100 1,437.00 30,320,700
鳥貴族 3,400 1,531.00 5,205,400
キリン堂ホールディングス 3,600 3,015.00 10,854,000
ホットランド 7,500 1,201.00 9,007,500
すかいらーくホールディングス 83,500 1,684.00 140,614,000
SFPホールディングス 5,400 1,465.00 7,911,000
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綿半ホールディングス 3,400 2,810.00 9,554,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 20,600 1,174.00 24,184,400
BEENOS 4,300 1,757.00 7,555,100
あさひ 5,800 1,720.00 9,976,000
日本調剤 5,400 1,593.00 8,602,200
コスモス薬品 6,500 17,700.00 115,050,000
セブン&アイ・ホールディングス 289,800 3,350.00 970,830,000
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 40,800 676.00 27,580,800
ツルハホールディングス 16,100 14,100.00 227,010,000
サンマルクホールディングス 6,300 1,654.00 10,420,200
トリドールホールディングス 18,800 1,477.00 27,767,600
TOKYO BASE 9,800 364.00 3,567,200
JMホールディングス 5,700 3,205.00 18,268,500
バロックジャパンリミテッド 8,400 607.00 5,098,800
クスリのアオキホールディングス 6,700 8,900.00 59,630,000
力の源ホールディングス 4,500 698.00 3,141,000
スシローグローバルホールディングス 40,700 2,616.00 106,471,200
メディカルシステムネットワーク 11,300 475.00 5,367,500
ノジマ 13,000 2,859.00 37,167,000
カッパ・クリエイト 11,000 1,587.00 17,457,000
良品計画 98,700 1,730.00 170,751,000
アドヴァン 11,500 1,301.00 14,961,500
アルビス 3,600 2,658.00 9,568,800
コナカ 18,700 294.00 5,497,800
G-7ホールディングス 4,500 2,814.00 12,663,000
イオン北海道 12,100 800.00 9,680,000
コジマ 16,100 542.00 8,726,200
コーナン商事 10,400 3,685.00 38,324,000
エコス 3,200 2,071.00 6,627,200
ワタミ 10,100 1,117.00 11,281,700
パン・パシフィック・インターナショナルホ 162,900 2,316.00 377,276,400
西松屋チェーン 16,600 1,247.00 20,700,200
ゼンショーホールディングス 35,700 2,555.00 91,213,500
幸楽苑ホールディングス 6,100 1,742.00 10,626,200
サイゼリヤ 11,000 2,076.00 22,836,000
VTホールディングス 33,200 375.00 12,450,000
フジ・コーポレーション 3,000 2,228.00 6,684,000
ユナイテッドアローズ 8,200 1,565.00 12,833,000
ハイデイ日高 10,100 1,836.00 18,543,600
コロワイド 22,000 1,847.00 40,634,000
ピーシーデポコーポレーション 13,100 626.00 8,200,600
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壱番屋 5,100 5,550.00 28,305,000
スギホールディングス 14,800 7,420.00 109,816,000
薬王堂ホールディングス 3,600 2,482.00 8,935,200
スクロール 15,800 918.00 14,504,400
ヨンドシーホールディングス 8,100 1,809.00 14,652,900
ファミリーマート 58,700 2,345.00 137,651,500
木曽路 9,100 2,540.00 23,114,000
SRSホールディングス 12,000 989.00 11,868,000
千趣会 17,800 370.00 6,586,000
リテールパートナーズ 10,200 1,745.00 17,799,000
ケーヨー 19,400 808.00 15,675,200
上新電機 8,300 2,313.00 19,197,900
日本瓦斯 11,900 4,385.00 52,181,500
ロイヤルホールディングス 12,900 1,907.00 24,600,300
いなげや 9,100 1,841.00 16,753,100
島忠 13,900 2,746.00 38,169,400
チヨダ 9,600 952.00 9,139,200
ライフコーポレーション 5,700 4,430.00 25,251,000
リンガーハット 9,300 2,568.00 23,882,400
MrMaxHD 12,500 770.00 9,625,000
AOKIホールディングス 17,200 574.00 9,872,800
オークワ 11,600 1,317.00 15,277,200
コメリ 11,400 3,085.00 35,169,000
青山商事 18,900 602.00 11,377,800
しまむら 8,500 8,530.00 72,505,000
高島屋 54,600 853.00 46,573,800
松屋 17,100 665.00 11,371,500
エイチ・ツー・オー リテイリング 35,100 714.00 25,061,400
近鉄百貨店 3,000 3,015.00 9,045,000
丸井グループ 68,300 1,930.00 131,819,000
アクシアル リテイリング 6,000 4,590.00 27,540,000
イオン 284,800 2,677.50 762,552,000
イズミ 15,200 3,825.00 58,140,000
平和堂 14,500 2,146.00 31,117,000
フジ 8,600 1,805.00 15,523,000
ヤオコー 8,200 7,800.00 63,960,000
ゼビオホールディングス 9,800 756.00 7,408,800
ケーズホールディングス 71,000 1,427.00 101,317,000
Olympicグループ 6,800 885.00 6,018,000
日産東京販売ホールディングス 18,400 253.00 4,655,200
Genky DrugStores 3,700 3,585.00 13,264,500
ブックオフグループホールディングス 5,900 940.00 5,546,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アインホールディングス 9,300 6,730.00 62,589,000
元気寿司 2,600 2,510.00 6,526,000
ヤマダ電機 224,700 553.00 124,259,100
アークランドサカモト 11,800 2,000.00 23,600,000
ニトリホールディングス 32,100 20,965.00 672,976,500
グルメ杵屋 8,400 1,098.00 9,223,200
吉野家ホールディングス 25,100 2,106.00 52,860,600
松屋フーズホールディングス 3,500 3,640.00 12,740,000
サガミホールディングス 10,600 1,430.00 15,158,000
関西スーパーマーケット 6,900 1,283.00 8,852,700
王将フードサービス 5,200 6,080.00 31,616,000
プレナス 8,200 1,782.00 14,612,400
ミニストップ 6,500 1,490.00 9,685,000
アークス 14,800 2,531.00 37,458,800
バローホールディングス 15,900 2,640.00 41,976,000
ベルク 3,700 6,900.00 25,530,000
大庄 5,400 1,243.00 6,712,200
ファーストリテイリング 9,900 66,420.00 657,558,000
サンドラッグ 27,900 3,870.00 107,973,000
サックスバー ホールディングス 9,200 540.00 4,968,000
ベルーナ 17,200 907.00 15,600,400
じもとホールディングス 64,400 114.00 7,341,600
めぶきフィナンシャルグループ 379,900 256.00 97,254,400
東京きらぼしフィナンシャルグループ 10,600 1,200.00 12,720,000
九州フィナンシャルグループ 160,500 482.00 77,361,000
ゆうちょ銀行 208,700 844.00 176,142,800
富山第一銀行 23,100 302.00 6,976,200
コンコルディア・フィナンシャルグループ 420,100 375.00 157,537,500
西日本フィナンシャルホールディングス 51,100 714.00 36,485,400
関西みらいフィナンシャルグループ 44,500 458.00 20,381,000
三十三フィナンシャルグループ 6,700 1,358.00 9,098,600
第四北越フィナンシャルグループ 12,900 2,106.00 27,167,400
新生銀行 54,100 1,469.00 79,472,900
あおぞら銀行 44,400 1,868.00 82,939,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ 5,072,800 437.40 2,218,842,720
りそなホールディングス 802,100 389.60 312,498,160
三井住友トラスト・ホールディングス 140,000 3,063.00 428,820,000
三井住友フィナンシャルグループ 512,700 3,090.00 1,584,243,000
千葉銀行 245,400 602.00 147,730,800
群馬銀行 141,600 355.00 50,268,000
武蔵野銀行 11,200 1,651.00 18,491,200
千葉興業銀行 20,200 252.00 5,090,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
筑波銀行 38,800 197.00 7,643,600
七十七銀行 25,000 1,574.00 39,350,000
青森銀行 5,600 2,381.00 13,333,600
秋田銀行 5,800 1,579.00 9,158,200
山形銀行 8,700 1,298.00 11,292,600
岩手銀行 5,400 2,442.00 13,186,800
東邦銀行 70,600 224.00 15,814,400
東北銀行 4,000 1,017.00 4,068,000
みちのく銀行 5,500 1,189.00 6,539,500
ふくおかフィナンシャルグループ 62,000 1,882.00 116,684,000
静岡銀行 178,700 765.00 136,705,500
十六銀行 9,300 1,945.00 18,088,500
スルガ銀行 77,400 393.00 30,418,200
八十二銀行 177,200 415.00 73,538,000
山梨中央銀行 9,200 835.00 7,682,000
大垣共立銀行 14,600 2,202.00 32,149,200
福井銀行 6,900 1,663.00 11,474,700
北國銀行 7,800 3,015.00 23,517,000
清水銀行 4,300 1,761.00 7,572,300
富山銀行 1,900 2,490.00 4,731,000
滋賀銀行 14,700 2,494.00 36,661,800
南都銀行 12,200 1,908.00 23,277,600
百五銀行 66,300 319.00 21,149,700
京都銀行 26,300 4,930.00 129,659,000
紀陽銀行 26,200 1,537.00 40,269,400
ほくほくフィナンシャルグループ 48,300 1,021.00 49,314,300
広島銀行 106,600 557.00 59,376,200
山陰合同銀行 44,200 564.00 24,928,800
中国銀行 62,900 971.00 61,075,900
伊予銀行 103,800 685.00 71,103,000
百十四銀行 7,900 1,782.00 14,077,800
四国銀行 12,500 756.00 9,450,000
阿波銀行 11,800 2,402.00 28,343,600
大分銀行 4,800 2,408.00 11,558,400
宮崎銀行 5,300 2,321.00 12,301,300
佐賀銀行 5,700 1,382.00 7,877,400
沖縄銀行 7,100 2,922.00 20,746,200
琉球銀行 19,100 882.00 16,846,200
セブン銀行 249,400 262.00 65,342,800
みずほフィナンシャルグループ 10,073,900 141.10 1,421,427,290
山口フィナンシャルグループ 92,200 704.00 64,908,800
名古屋銀行 5,900 2,348.00 13,853,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
北洋銀行 114,400 229.00 26,197,600
愛知銀行 3,100 3,250.00 10,075,000
中京銀行 3,900 2,016.00 7,862,400
大光銀行 2,500 1,298.00 3,245,000
愛媛銀行 11,300 1,158.00 13,085,400
京葉銀行 31,900 492.00 15,694,800
栃木銀行 40,100 187.00 7,498,700
北日本銀行 2,700 1,754.00 4,735,800
東和銀行 14,200 721.00 10,238,200
トモニホールディングス 58,500 340.00 19,890,000
フィデアホールディングス 75,000 113.00 8,475,000
池田泉州ホールディングス 94,800 173.00 16,400,400
FPG 25,100 625.00 15,687,500
SBIホールディングス 81,800 2,685.00 219,633,000
ジャフコ 11,700 4,245.00 49,666,500
大和証券グループ本社 592,000 465.20 275,398,400
野村ホールディングス 1,302,200 539.80 702,927,560
岡三証券グループ 65,600 344.00 22,566,400
丸三証券 27,100 423.00 11,463,300
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 88,500 273.00 24,160,500
水戸証券 26,500 201.00 5,326,500
いちよし証券 16,300 451.00 7,351,300
松井証券 42,900 948.00 40,669,200
マネックスグループ 56,300 266.00 14,975,800
極東証券 13,900 588.00 8,173,200
岩井コスモホールディングス 8,000 1,259.00 10,072,000
藍澤證券 14,500 694.00 10,063,000
スパークス・グループ 40,800 201.00 8,200,800
かんぽ生命保険 27,000 1,696.00 45,792,000
SOMPOホールディングス 139,200 3,903.00 543,297,600
アニコム ホールディングス 6,600 4,275.00 28,215,000
MS&ADインシュアランスグループホール
ディングス 193,400 2,972.50 574,881,500
第一生命ホールディングス 418,700 1,562.00 654,009,400
東京海上ホールディングス 262,000 4,932.00 1,292,184,000
T&Dホールディングス 220,800 1,128.00 249,062,400
アドバンスクリエイト 3,000 2,290.00 6,870,000
全国保証 21,300 4,020.00 85,626,000
日本モーゲージサービス 4,600 1,022.00 4,701,200
Casa 3,000 1,203.00 3,609,000
アルヒ 12,700 1,622.00 20,599,400
プレミアグループ 4,900 1,950.00 9,555,000
クレディセゾン 51,500 1,209.00 62,263,500
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芙蓉総合リース 7,600 6,800.00 51,680,000
みずほリース 11,300 2,706.00 30,577,800
東京センチュリー 14,800 5,770.00 85,396,000
日本証券金融 34,700 541.00 18,772,700
アイフル 116,900 257.00 30,043,300
リコーリース 6,200 2,753.00 17,068,600
イオンフィナンシャルサービス 45,000 963.00 43,335,000
アコム 147,700 420.00 62,034,000
ジャックス 8,500 1,748.00 14,858,000
オリエントコーポレーション 203,500 118.00 24,013,000
日立キャピタル 17,400 2,599.00 45,222,600
アプラスフィナンシャル 55,500 76.00 4,218,000
オリックス 459,500 1,372.00 630,434,000
三菱UFJリース 185,000 527.00 97,495,000
日本取引所グループ 212,900 2,914.00 620,390,600
イー・ギャランティ 8,800 2,205.00 19,404,000
NECキャピタルソリューション 3,300 1,895.00 6,253,500
いちご 96,300 303.00 29,178,900
日本駐車場開発 99,200 131.00 12,995,200
スター・マイカ・ホールディングス 4,800 1,281.00 6,148,800
ヒューリック 156,600 984.00 154,094,400
三栄建築設計 3,800 1,426.00 5,418,800
野村不動産ホールディングス 45,200 2,127.00 96,140,400
三重交通グループホールディングス 19,400 452.00 8,768,800
サムティ 10,300 1,470.00 15,141,000
ディア・ライフ 14,300 578.00 8,265,400
日本商業開発 6,100 1,668.00 10,174,800
プレサンスコーポレーション 13,100 1,387.00 18,169,700
日本管理センター 7,000 1,220.00 8,540,000
フージャースホールディングス 17,600 657.00 11,563,200
オープンハウス 23,400 3,615.00 84,591,000
東急不動産ホールディングス 199,600 484.00 96,606,400
飯田グループホールディングス 60,900 2,101.00 127,950,900
ムゲンエステート 10,200 481.00 4,906,200
ビーロット 5,700 692.00 3,944,400
ハウスドゥ 4,700 1,102.00 5,179,400
ジェイ・エス・ビー 2,400 2,914.00 6,993,600
パーク24 39,900 1,816.00 72,458,400
パラカ 3,100 1,760.00 5,456,000
三井不動産 365,500 1,977.00 722,593,500
三菱地所 519,300 1,652.00 857,883,600
平和不動産 13,600 2,859.00 38,882,400
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東京建物 76,600 1,364.00 104,482,400
ダイビル 19,500 1,140.00 22,230,000
京阪神ビルディング 13,000 1,583.00 20,579,000
住友不動産 166,500 3,147.00 523,975,500
テーオーシー 17,100 687.00 11,747,700
東京楽天地 1,700 4,190.00 7,123,000
スターツコーポレーション 10,300 2,327.00 23,968,100
フジ住宅 11,800 524.00 6,183,200
空港施設 13,300 439.00 5,838,700
ゴールドクレスト 6,900 1,436.00 9,908,400
エスリード 4,000 1,317.00 5,268,000
日神グループホールディングス 14,500 392.00 5,684,000
日本エスコン 15,700 807.00 12,669,900
タカラレーベン 36,400 349.00 12,703,600
AVANTIA 7,000 773.00 5,411,000
イオンモール 36,700 1,455.00 53,398,500
ファースト住建 4,800 1,014.00 4,867,200
カチタス 18,400 2,769.00 50,949,600
トーセイ 11,600 1,000.00 11,600,000
サンフロンティア不動産 12,400 851.00 10,552,400
エフ・ジェー・ネクスト 7,600 825.00 6,270,000
ランドビジネス 11,600 366.00 4,245,600
日本空港ビルデング 23,800 4,890.00 116,382,000
日本工営 4,900 2,845.00 13,940,500
LIFULL 28,500 471.00 13,423,500
ミクシィ 13,700 2,580.00 35,346,000
ジェイエイシーリクルートメント 5,800 1,319.00 7,650,200
日本M&Aセンター 55,100 5,090.00 280,459,000
メンバーズ 2,800 1,641.00 4,594,800
UTグループ 11,500 3,355.00 38,582,500
アイティメディア 3,300 2,307.00 7,613,100
タケエイ 8,600 959.00 8,247,400
ビーネックスグループ 10,800 1,169.00 12,625,200
コシダカホールディングス 19,800 443.00 8,771,400
パソナグループ 8,400 1,540.00 12,936,000
リンクアンドモチベーション 18,700 388.00 7,255,600
GCA 12,100 644.00 7,792,400
エス・エム・エス 22,600 2,851.00 64,432,600
パーソルホールディングス 72,200 1,780.00 128,516,000
リニカル 5,900 799.00 4,714,100
クックパッド 30,600 362.00 11,077,200
学情 4,100 1,093.00 4,481,300
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スタジオアリス 5,100 1,672.00 8,527,200
シミックホールディングス 5,100 1,360.00 6,936,000
綜合警備保障 28,500 5,070.00 144,495,000
カカクコム 53,500 2,550.00 136,425,000
アイロムグループ 3,300 1,969.00 6,497,700
ルネサンス 6,200 1,004.00 6,224,800
ディップ 10,100 2,316.00 23,391,600
デジタルホールディングス 5,800 1,259.00 7,302,200
新日本科学 10,200 706.00 7,201,200
ツクイ 19,600 595.00 11,662,000
ベネフィット・ワン 26,200 2,536.00 66,443,200
エムスリー 158,400 6,220.00 985,248,000
アウトソーシング 41,700 944.00 39,364,800
ウェルネット 11,700 606.00 7,090,200
ワールドホールディングス 3,000 1,877.00 5,631,000
ディー・エヌ・エー 31,000 1,843.00 57,133,000
博報堂DYホールディングス 99,100 1,375.00 136,262,500
ぐるなび 15,500 748.00 11,594,000
タカミヤ 12,500 526.00 6,575,000
ジャパンベストレスキューシステム 7,100 1,012.00 7,185,200
ファンコミュニケーションズ 22,800 471.00 10,738,800
ライク 3,300 1,804.00 5,953,200
エスプール 19,500 765.00 14,917,500
WDBホールディングス 3,600 2,926.00 10,533,600
バリューコマース 4,900 3,235.00 15,851,500
インフォマート 79,700 769.00 61,289,300
JPホールディングス 28,800 294.00 8,467,200
EPSホールディングス 10,800 1,037.00 11,199,600
プレステージ・インターナショナル 27,300 924.00 25,225,200
アミューズ 4,500 2,473.00 11,128,500
ドリームインキュベータ 4,000 1,460.00 5,840,000
クイック 5,400 1,251.00 6,755,400
ケネディクス 68,300 535.00 36,540,500
電通グループ 81,000 3,040.00 246,240,000
ぴあ 2,200 3,470.00 7,634,000
イオンファンタジー 3,500 1,738.00 6,083,000
シーティーエス 9,700 995.00 9,651,500
ネクシィーズグループ 4,800 941.00 4,516,800
H.U.グループホールディングス 20,700 2,657.00 54,999,900
アルプス技研 7,000 1,884.00 13,188,000
日本空調サービス 10,000 738.00 7,380,000
オリエンタルランド 76,400 14,730.00 1,125,372,000
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ダスキン 17,600 2,799.00 49,262,400
明光ネットワークジャパン 12,400 733.00 9,089,200
ファルコホールディングス 5,300 1,516.00 8,034,800
ラウンドワン 20,800 871.00 18,116,800
リゾートトラスト 33,500 1,634.00 54,739,000
ビー・エム・エル 9,200 2,913.00 26,799,600
りらいあコミュニケーションズ 13,200 1,267.00 16,724,400
リソー教育 38,600 283.00 10,923,800
ユー・エス・エス 80,000 1,828.00 146,240,000
サイバーエージェント 44,500 5,530.00 246,085,000
楽天 335,700 1,094.00 367,255,800
クリーク・アンド・リバー社 5,000 1,273.00 6,365,000
テー・オー・ダブリュー 17,700 320.00 5,664,000
山田コンサルティンググループ 5,600 1,111.00 6,221,600
セントラルスポーツ 3,400 2,424.00 8,241,600
フルキャストホールディングス 7,900 1,655.00 13,074,500
エン・ジャパン 12,900 3,010.00 38,829,000
テクノプロ・ホールディングス 14,600 6,140.00 89,644,000
アイ・アールジャパンホールディングス 3,000 12,300.00 36,900,000
KeePer技研 3,100 2,808.00 8,704,800
Gunosy 5,800 910.00 5,278,000
イー・ガーディアン 3,700 3,025.00 11,192,500
ジャパンマテリアル 22,000 1,417.00 31,174,000
ベクトル 10,300 961.00 9,898,300
チャーム・ケア・コーポレーション 6,900 1,036.00 7,148,400
IBJ 7,600 1,047.00 7,957,200
アサンテ 5,000 1,540.00 7,700,000
N・フィールド 9,300 643.00 5,979,900
バリューHR 4,300 1,511.00 6,497,300
M&Aキャピタルパートナーズ 5,900 3,910.00 23,069,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 3,800 2,379.00 9,040,200
シグマクシス 5,500 1,516.00 8,338,000
ウィルグループ 6,300 813.00 5,121,900
リクルートホールディングス 514,700 4,146.00 2,133,946,200
エラン 5,100 2,443.00 12,459,300
日本郵政 588,100 764.90 449,837,690
ベルシステム24ホールディングス 12,500 1,679.00 20,987,500
鎌倉新書 6,400 865.00 5,536,000
LITALICO 3,000 2,731.00 8,193,000
アトラエ 2,400 2,999.00 7,197,600
ストライク 2,800 4,560.00 12,768,000
ソラスト 20,100 1,300.00 26,130,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
インソース 3,500 2,654.00 9,289,000
ベイカレント・コンサルティング 4,400 11,470.00 50,468,000
グレイステクノロジー 3,500 4,210.00 14,735,000
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 8,100 3,615.00 29,281,500
日総工産 6,700 827.00 5,540,900
キュービーネットホールディングス 4,000 1,853.00 7,412,000
RPAホールディングス 6,600 812.00 5,359,200
スプリックス 4,100 916.00 3,755,600
マネジメントソリューションズ 4,500 1,298.00 5,841,000
プロレド・パートナーズ 1,100 5,580.00 6,138,000
カーブスホールディングス 21,300 680.00 14,484,000
アドバンテッジリスクマネジメント 5,900 764.00 4,507,600
リログループ 39,700 2,408.00 95,597,600
東祥 5,800 1,416.00 8,212,800
エイチ・アイ・エス 11,400 2,090.00 23,826,000
共立メンテナンス 12,000 4,205.00 50,460,000
イチネンホールディングス 9,100 1,251.00 11,384,100
建設技術研究所 5,500 1,940.00 10,670,000
スペース 6,000 790.00 4,740,000
燦ホールディングス 4,500 1,111.00 4,999,500
東京テアトル 4,700 1,299.00 6,105,300
ナガワ 2,300 7,170.00 16,491,000
よみうりランド 2,100 4,030.00 8,463,000
東京都競馬 4,900 5,010.00 24,549,000
カナモト 12,800 2,353.00 30,118,400
東京ドーム 29,900 837.00 25,026,300
西尾レントオール 6,500 2,370.00 15,405,000
トランス・コスモス 7,000 2,703.00 18,921,000
乃村工藝社 31,100 769.00 23,915,900
日本管財 7,000 2,005.00 14,035,000
トーカイ 6,800 2,086.00 14,184,800
セコム 76,100 9,836.00 748,519,600
セントラル警備保障 3,700 3,385.00 12,524,500
丹青社 15,800 727.00 11,486,600
メイテック 9,000 5,400.00 48,600,000
応用地質 8,600 1,192.00 10,251,200
船井総研ホールディングス 15,000 2,276.00 34,140,000
オオバ 8,900 762.00 6,781,800
ベネッセホールディングス 24,400 2,661.00 64,928,400
イオンディライト 8,500 2,956.00 25,126,000
ナック 6,000 984.00 5,904,000
ダイセキ 12,200 2,602.00 31,744,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合 計 87,913,600 171,265,905,610
(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
外国株式インデックス・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2019年 9月10日現在) (2020年 9月10日現在)
資産の部
流動資産
預金 3,506,546,886 2,322,343,471
コール・ローン 123,456,493 271,687,989
株式 168,596,815,846 229,758,511,547
投資証券 4,540,908,500 5,708,432,598
派生商品評価勘定 112,492,819 77,221,722
未収入金 5,180,797 1,701,004
未収配当金 411,546,646 417,053,912
1,121,198,738 1,721,013,258
差入委託証拠金
178,418,146,725 240,277,965,501
流動資産合計
178,418,146,725 240,277,965,501
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 9,819,569 49,135,763
前受金 103,060,160 27,840,759
未払金 - 31,457,561
未払解約金 92,048,569 88,109,992
未払利息 255 794
14,311 7,574
その他未払費用
204,942,864 196,552,443
流動負債合計
204,942,864 196,552,443
負債合計
純資産の部
元本等
元本 49,466,918,390 59,853,159,106
剰余金
128,746,285,471 180,228,253,952
剰余金又は欠損金(△)
178,213,203,861 240,081,413,058
元本等合計
178,213,203,861 240,081,413,058
純資産合計
178,418,146,725 240,277,965,501
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針の注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
自 2019年 9月11日
項 目
至 2020年 9月10日
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式、新株予約権証券、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として
時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
4.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
(貸借対照表に関する注記)
(2019年 9月10日現在) (2020年 9月10日現在)
項 目
1. 当計算期間の末日に 49,466,918,390口 59,853,159,106口
おける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 3.6027円 1口当たり純資産額 4.0112円
額
(10,000口当たりの純資産額 36,027円) (10,000口当たりの純資産額 40,112円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2019年 9月11日
項 目
至 2020年 9月10日
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、株式、新株予約権証券、投資証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(2020年 9月10日現在)
項 目
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
(1) 有価証券(株式、投資証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
(2019年 9月10日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 4,814,636,086 - 4,917,696,246 103,060,160
SPMINI 1909
3,494,877,063 - 3,568,084,628 73,207,565
DJ EUR 1909
815,865,744 - 841,464,049 25,598,305
FTSE 1909
288,046,648 - 287,839,035 △207,613
SPI200 1909
215,846,631 - 220,308,534 4,461,903
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 217,291,590 - 217,678,500 △386,910
米ドル 151,217,200 - 151,481,300 △264,100
カナダドル 5,700,700 - 5,707,800 △7,100
ユーロ 22,493,100 - 22,547,300 △54,200
英ポンド 18,552,500 - 18,571,000 △18,500
スイスフラン 1,082,400 - 1,082,600 △200
ノルウェークロー
120,330 - 120,300 30
ネ
デンマーククロー
636,240 - 636,400 △160
ネ
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オーストラリアド
16,910,700 - 16,953,300 △42,600
ル
香港ドル 274,100 - 274,000 100
イスラエルシュケ
304,320 - 304,500 △180
ル
合計 5,031,927,676 - 5,135,374,746 102,673,250
(2020年 9月10日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 4,643,464,237 - 4,671,304,996 27,840,759
SPMINI 2009
3,500,347,325 - 3,521,503,693 21,156,368
DJ EUR 2009
762,631,386 - 772,294,710 9,663,324
FTSE 2009
206,807,372 - 207,903,543 1,096,171
SPI200 2009
173,678,154 - 169,603,050 △4,075,104
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 170,679,600 - 170,924,500 244,900
米ドル 96,530,600 - 96,651,100 120,500
カナダドル 8,051,400 - 8,069,000 17,600
ユーロ 38,829,900 - 38,874,000 44,100
英ポンド 4,120,800 - 4,138,800 18,000
スイスフラン 11,622,800 - 11,648,000 25,200
スウェーデンク
4,967,600 - 4,977,400 9,800
ローナ
ノルウェークロー
940,400 - 942,400 2,000
ネ
デンマーククロー
2,861,300 - 2,866,200 4,900
ネ
ニュージーランド
708,900 - 709,000 100
ドル
香港ドル 956,900 - 959,000 2,100
シンガポールドル 777,000 - 776,900 △100
イスラエルシュケ
312,000 - 312,700 700
ル
売建 9,244,500 - 9,244,200 300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
英ポンド 4,139,100 - 4,138,800 300
オーストラリアド
1,543,400 - 1,543,400 -
ル
香港ドル 3,562,000 - 3,562,000 -
合計 4,823,388,337 - 4,851,473,696 28,085,959
(注)1.時価の算定方法
(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
原則に準ずる方法で評価しています。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
(2)為替予約取引の時価の算定方法について
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっています。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
います。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2019年 9月11日
至 2020年 9月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
(その他の注記)
(2019年 9月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 52,668,903,258円
同期中における追加設定元本額 13,741,540,617円
同期中における一部解約元本額 16,943,525,485円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2019年 9月10日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS 15,911,239,515円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 324,923,476円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 1,289,610,420円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 844,073,259円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 81,776,697円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 2,262,931円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 9,053,468円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 23,995,600円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 50,062,229円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 35,803,979円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 83,929,695円
外国株式指数ファンド 524,029,710円
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド 4,083,860,343円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 425,075,130円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 422,770,839円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 393,371,996円
イオン・バランス戦略ファンド 23,408,517円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050 6,155,384円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 34,786,847円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 30,067,042円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 81,659,431円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 46,255,302円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 66,886,041円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 16,546,398円
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド 280,003円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) 28,871円
三井住友DS・年金バランス50(標準型) 42,581円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) 56,291円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用) 1,585,100,603円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定> 8,590,525円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定> 76,749,837円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 1,538,560,440円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 1,460,709,925円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 6,139,461,309円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 20,735,530円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 103,934,006円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 416,205円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 739,732,943円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 60,844,158円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 171,173,908円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 770,537,138円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 637,137,232円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 1,547,704,635円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 807,485円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 303,220,325円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 220,743,582円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 135,085,674円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 85,886,577円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 23,771,920円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 13,453,501円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 6,751,404円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 45,905,122円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 110,966,595円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用> 61,127,502円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定> 934,227,203円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定> 148,739,209円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 6,079,631,479円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定> 291,044,596円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定> 1,116,346,988円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 8,696,255円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
45,189,709円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 62,375,876円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
99,546,999円
Ⅱ<適格機関投資家限定>
合計 49,466,918,390円
(2020年 9月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 49,466,918,390円
同期中における追加設定元本額 29,160,154,060円
同期中における一部解約元本額 18,773,913,344円
2020年 9月10日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS 27,034,677,257円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 309,137,541円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 1,275,097,010円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 842,001,443円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 59,512,894円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 1,726,629円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 7,345,183円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 21,350,419円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 51,016,249円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 44,068,516円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 92,573,242円
外国株式指数ファンド 558,312,178円
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド 7,016,966,881円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 313,577,921円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 352,729,063円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 249,687,520円
イオン・バランス戦略ファンド 68,689,281円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 10,567,496円
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三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 76,921,529円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 61,327,592円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 194,062,543円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 99,496,955円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 109,235,569円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 26,928,571円
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド 83,521,551円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) 1,598,370円
三井住友DS・年金バランス50(標準型) 7,890,591円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) 5,409,033円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 1,791,304円
SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ) 276,321円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用) 1,024,852,716円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定> 6,086,336円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定> 59,688,739円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 1,189,934,147円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 1,255,200,561円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 5,343,517,229円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 16,031,634円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 86,614,229円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 274,725円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 651,864,841円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 54,595,763円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 154,273,858円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 678,822,097円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 530,085,597円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 1,278,255,149円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 516,296円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 268,527,607円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 111,955,417円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 14,783,156円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 11,284,569円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 5,874,741円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 35,545,255円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 90,634,725円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定> 418,153,613円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定> 110,332,710円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 4,911,651,620円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定> 210,853,707円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定> 1,761,001,918円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 10,193,688円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
36,957,323円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 48,272,628円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
499,025,860円
Ⅱ<適格機関投資家限定>
合計 59,853,159,106円
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附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 数 備考
単価 金額
米ドル BAKER HUGHES COMPANY 31,974 14.12 451,472.88
CABOT OIL & GAS CORPORATION 19,632 18.58 364,762.56
CHENIERE ENERGY INC 11,747 49.33 579,479.51
CHEVRON CORPORATION 99,151 80.03 7,935,054.53
CONCHO RESOURCES INC 10,172 48.80 496,393.60
CONOCOPHILLIPS 55,797 34.46 1,922,764.62
DIAMONDBACK ENERGY INC 7,933 32.18 255,323.60
EOG RESOURCES INC 30,830 41.86 1,290,543.80
EXXON MOBIL CORPORATION 223,098 37.95 8,466,569.10
HALLIBURTON CO 44,317 15.06 667,414.02
HESS CORPORATION 15,362 46.95 721,245.90
KINDER MORGAN INC 112,374 13.22 1,485,584.28
MARATHON PETROLEUM CORPORATION 32,824 31.77 1,042,818.48
NATIONAL-OILWELL VARCO INC. 25,892 11.50 297,758.00
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 44,207 11.07 489,371.49
ONEOK INC 21,837 26.48 578,243.76
PHILLIPS 66 22,492 57.87 1,301,612.04
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 8,858 96.60 855,682.80
SCHLUMBERGER LTD 73,444 18.61 1,366,792.84
VALERO ENERGY CORP 22,007 47.75 1,050,834.25
WILLIAMS COS INC 64,802 21.02 1,362,138.04
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 11,440 303.27 3,469,408.80
ALBEMARLE CORPORATION 4,821 95.42 460,019.82
AMCOR PLC 82,302 11.01 906,145.02
AVERY DENNISON CORP 4,832 116.35 562,203.20
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 12,590 22.63 284,911.70
BALL CORPORATION 16,674 81.62 1,360,931.88
CELANESE CORPORATION 6,420 106.44 683,344.80
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 12,002 32.33 388,024.66
CORTEVA INC 38,111 28.74 1,095,310.14
CROWN HOLDINGS INC 6,863 75.50 518,156.50
DOW INC 37,953 49.23 1,868,426.19
DUPONT DE NEMOURS INC 38,956 57.93 2,256,721.08
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 7,027 79.80 560,754.60
ECOLAB INC 13,649 203.00 2,770,747.00
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FMC CORPORATION 6,676 107.91 720,407.16
FREEPORT-MCMORAN INC 80,752 16.14 1,303,337.28
INTERNATIONAL PAPER CO 19,140 38.29 732,870.60
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 4,871 122.00 594,262.00
LINDE PLC 27,980 251.15 7,027,177.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A 13,068 72.69 949,912.92
MARTIN MARIETTA MATERIALS 3,092 203.45 629,067.40
MOSAIC CO/THE 18,584 17.97 333,954.48
NEWMONT CORPORATION 43,268 68.17 2,949,579.56
NUCOR CORP 15,455 46.06 711,857.30
PACKAGING CORP OF AMERICA 4,682 104.51 489,315.82
PPG INDUSTRIES INC 12,931 125.34 1,620,771.54
RPM INTERNATIONAL INC 7,621 83.25 634,448.25
SEALED AIR CORP 7,895 39.24 309,799.80
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 4,330 694.43 3,006,881.90
STEEL DYNAMICS,INC. 10,191 29.34 299,003.94
VULCAN MATERIALS CO 6,698 121.66 814,878.68
WESTROCK CO 13,034 32.40 422,301.60
3M COMPANY 30,542 165.70 5,060,809.40
AERCAP HOLDINGS NV 6,864 28.84 197,957.76
ALLEGION PLC 4,764 98.69 470,159.16
AMETEK INC 11,727 99.35 1,165,077.45
BOEING CO 28,369 160.78 4,561,167.82
CARRIER GLOBAL CORP 42,223 30.13 1,272,178.99
CATERPILLAR INC 28,960 152.69 4,421,902.40
CUMMINS INC 8,000 212.07 1,696,560.00
DEERE & CO 15,991 215.52 3,446,380.32
DOVER CORP 7,186 111.51 801,310.86
EATON CORP PLC 21,253 102.56 2,179,707.68
EMERSON ELECTRIC CO 30,935 68.70 2,125,234.50
FASTENAL COMPANY 29,021 45.23 1,312,619.83
FORTIVE CORP 16,958 75.66 1,283,042.28
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY 8,209 82.55 677,652.95
GENERAL DYNAMICS CORP 12,642 146.17 1,847,881.14
GENERAL ELECTRIC CO 467,018 6.16 2,876,830.88
HD SUPPLY HOLDINGS INC 7,787 41.89 326,197.43
HEICO CORP 1,888 108.61 205,055.68
HEICO CORP-CLASS A 4,435 88.68 393,295.80
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 37,454 165.75 6,208,000.50
HOWMET AEROSPACE INC 19,024 17.12 325,690.88
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES 2,107 141.35 297,824.45
IDEX CORP 3,839 179.69 689,829.91
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ILLINOIS TOOL WORKS 16,690 195.14 3,256,886.60
INGERSOLL-RAND INC 16,918 35.42 599,235.56
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 6,927 92.80 642,825.60
JARDINE MATHESON HOLDINGS LIMITED 11,500 39.76 457,240.00
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LIMITED 10,600 19.66 208,396.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 40,974 41.21 1,688,538.54
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 11,698 180.84 2,115,466.32
LENNOX INTERNATIONAL INC 2,056 273.42 562,151.52
LOCKHEED MARTIN CORPORATION 13,468 385.24 5,188,412.32
MASCO CORP 14,885 57.95 862,585.75
NORDSON CORP 3,207 189.82 608,752.74
NORTHROP GRUMMAN CORP 8,295 339.41 2,815,405.95
OTIS WORLDWIDE CORP 21,111 62.08 1,310,570.88
OWENS CORNING 5,205 65.71 342,020.55
PACCAR INC 17,781 84.96 1,510,673.76
PARKER HANNIFIN CORPORATIOM 6,505 207.09 1,347,120.45
PENTAIR PLC-REGISTERED 8,220 44.86 368,749.20
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 80,415 59.58 4,791,125.70
ROCKWELL AUTOMATION INC 6,219 224.57 1,396,600.83
ROPER TECHNOLOGIES INC 5,603 399.90 2,240,639.70
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 7,600 43.09 327,484.00
SMITH(A.O.) CORP 7,157 48.25 345,325.25
SNAP-ON INC 2,407 150.45 362,133.15
STANLEY BLACK & DECKER INC 8,560 157.60 1,349,056.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 2,060 312.47 643,688.20
TEXTRON INC 11,803 38.53 454,769.59
TRANE TECHNOLOGIES PLC 12,759 117.07 1,493,696.13
TRANSDIGM GROUP INC 2,610 500.93 1,307,427.30
UNITED RENTALS INC 3,596 175.89 632,500.44
WABTEC CORP 9,231 68.39 631,308.09
WW GRAINGER INC 2,390 361.28 863,459.20
XYLEM INC 9,124 83.41 761,032.84
CINTAS CORP 4,514 325.93 1,471,248.02
COPART INC 11,816 103.04 1,217,520.64
COSTAR GROUP INC 1,993 803.51 1,601,395.43
EQUIFAX INC 6,127 167.70 1,027,497.90
IHS MARKIT LTD 19,584 78.03 1,528,139.52
NIELSEN HOLDINGS PLC 18,026 14.86 267,866.36
REPUBLIC SERVICES INC 11,415 95.16 1,086,251.40
ROBERT HALF INTL INC 5,555 52.41 291,137.55
ROLLINS INC 9,164 55.51 508,693.64
TRANSUNION 9,497 86.10 817,691.70
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
VERISK ANALYTICS INC 7,929 182.96 1,450,689.84
WASTE CONNECTIONS INC 13,556 100.10 1,356,955.60
WASTE MANAGEMENT INC 22,016 112.56 2,478,120.96
AMERCO 390 377.62 147,271.80
C.H.ROBINSON WORLDWIDE,INC. 6,925 99.01 685,644.25
CSX CORPORATION 41,427 76.66 3,175,793.82
DELTA AIR LINES INC 8,299 31.76 263,576.24
EXPEDITORS INTL WASH INC 8,689 89.55 778,099.95
FEDEX CORP 12,743 225.75 2,876,732.25
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC 4,411 138.05 608,938.55
KANSAS CITY SOUTHERN 5,100 185.47 945,897.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORATION 7,940 46.52 369,368.80
NORFOLK SOUTHERN CORP 13,862 212.30 2,942,902.60
OLD DOMINION FREIGHT LINE 4,926 199.04 980,471.04
SOUTHWEST AIRLINES 6,316 39.22 247,713.52
UBER TECHNOLOGIES INC 49,619 35.01 1,737,161.19
UNION PACIFIC CORP 36,164 192.86 6,974,589.04
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 37,301 159.80 5,960,699.80
XPO LOGISTICS INC 4,716 87.56 412,932.96
APTIV PLC 14,147 85.65 1,211,690.55
AUTOLIV INC 4,001 78.48 313,998.48
BORGWARNER INC 12,075 42.29 510,651.75
FORD MOTOR COMPANY 208,063 6.97 1,450,199.11
GENERAL MOTORS CO 67,788 31.95 2,165,826.60
LEAR CORP 2,749 120.25 330,567.25
TESLA INC 39,155 366.28 14,341,693.40
D.R.HORTON INC 17,316 70.07 1,213,332.12
GARMIN LTD 8,124 101.14 821,661.36
HASBRO INC 7,491 78.37 587,069.67
LENNAR CORP-CL A 14,494 75.79 1,098,500.26
LULULEMON ATHLETICA INC 6,481 323.93 2,099,390.33
MOHAWK INDUSTRIES INC 2,863 94.09 269,379.67
NEWELL BRANDS INC 18,477 16.43 303,577.11
NIKE INC -CL B 65,399 114.90 7,514,345.10
NVR INC 173 4,012.24 694,117.52
PELOTON INTERACTIVE INC-A 11,342 91.17 1,034,050.14
PULTE GROUP INC 13,065 44.60 582,699.00
RALPH LAUREN CORPORATION 1,971 73.51 144,888.21
VF CORP 17,117 68.00 1,163,956.00
WHIRLPOOL CORP 3,212 171.82 551,885.84
ARAMARK 13,242 28.77 380,972.34
CARNIVAL CORP 22,289 17.66 393,623.74
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CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 1,381 1,321.03 1,824,342.43
DARDEN RESTAURANTS INC 7,425 88.58 657,706.50
DOMINO'S PIZZA INC 2,121 382.07 810,370.47
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC 14,617 90.39 1,321,230.63
LAS VEGAS SANDS CORP 17,634 50.84 896,512.56
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A 14,715 102.01 1,501,077.15
MCDONALD'S CORPORATION 39,368 215.71 8,492,071.28
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENET-ADR 15,484 18.38 284,595.92
MGM MIRAGE 25,878 23.11 598,040.58
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 9,036 70.11 633,513.96
STARBUCKS CORP 61,458 85.86 5,276,783.88
VAIL RESORTS INC 2,038 218.90 446,118.20
WYNN RESORTS LTD 4,913 82.95 407,533.35
YUM! BRANDS INC 15,549 93.39 1,452,121.11
ACTIVISION BLIZZARD INC 39,971 79.59 3,181,291.89
ALPHABET INC-CL A 15,878 1,547.23 24,566,917.94
ALPHABET INC-CL C 16,014 1,556.96 24,933,157.44
ALTICE USA INC-A 18,072 26.71 482,703.12
CABLE ONE INC 246 1,822.12 448,241.52
CHARTER COMMUNICATTIONS INC-A 7,696 613.28 4,719,802.88
COMCAST CORP-CLASS A 239,482 44.60 10,680,897.20
DISCOVERY INC-A 7,075 23.06 163,149.50
DISCOVERY INC-C 18,283 20.92 382,480.36
DISH NETWORK CORP. 12,937 33.17 429,120.29
ELECTRONIC ARTS INC 15,352 128.70 1,975,802.40
FACEBOOK INC-A 127,132 273.72 34,798,571.04
FOX CORPORATION-CLASS A 16,962 28.20 478,328.40
FOX CORPORATION-CLASS B 8,773 28.29 248,188.17
IAC/INTERACTIVECORP 3,974 125.97 500,604.78
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 19,626 17.20 337,567.20
LIBERTY BROADBAND-A 1,312 137.44 180,321.28
LIBERTY BROADBAND-C 5,418 139.48 755,702.64
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 10,288 37.10 381,684.80
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 7,648 35.26 269,668.48
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A 4,141 35.36 146,425.76
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 7,512 57.24 429,986.88
MATCH GROUP INC 12,773 105.56 1,348,317.88
NETFLIX INC 23,336 500.19 11,672,433.84
NEWS CORP-CLASS A 16,662 15.12 251,929.44
OMNICOM GROUP 10,417 53.00 552,101.00
PINTEREST INC- CLASS A 23,277 35.51 826,566.27
ROKU INC 5,784 161.18 932,265.12
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SIRIUS XM HOLDINGS INC 67,656 5.71 386,315.76
SNAP INC-A 45,553 23.65 1,077,328.45
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC 5,707 158.59 905,073.13
THE WALT DISNEY CO. 95,065 133.36 12,677,868.40
TWITTER INC 40,795 39.56 1,613,850.20
VIACOMCBS INC 27,523 28.71 790,185.33
ZILLOW GROUP INC-C 7,906 82.32 650,821.92
ADVANCE AUTO PARTS 3,426 154.35 528,803.10
AMAZON.COM INC 22,396 3,268.61 73,203,789.56
AUTOZONE INC 1,271 1,233.00 1,567,143.00
BEST BUY COMPANY INC 12,920 108.85 1,406,342.00
BOOKING HOLDINGS INC 2,150 1,871.07 4,022,800.50
BURLINGTON STORES INC 3,391 212.19 719,536.29
CARMAX INC 8,427 105.15 886,099.05
DOLLAR GENERAL CORP 13,656 197.45 2,696,377.20
DOLLAR TREE INC 12,047 91.81 1,106,035.07
EBAY INC 38,247 53.44 2,043,919.68
EXPEDIA GROUP INC 6,894 99.23 684,091.62
GENUINE PARTS CO 7,406 99.67 738,156.02
HOME DEPOT INC 56,997 277.04 15,790,448.88
LKQ CORPORATION 15,922 31.74 505,364.28
LOWE'S COMPANIES INC 40,135 159.53 6,402,736.55
MERCADOLIBRE INC 2,364 1,057.34 2,499,551.76
O'REILLY AUTOMOTIVE INC NEW 3,833 476.28 1,825,581.24
ROSS STORES INC 18,792 93.47 1,756,488.24
TARGET CORP 26,747 147.55 3,946,519.85
TIFFANY & CO 5,541 113.96 631,452.36
TJX COMPANIES INC 62,641 54.76 3,430,221.16
TRACTOR SUPPLY COMPANY 6,117 141.58 866,044.86
ULTA BEAUTY INC 2,765 235.40 650,881.00
WAYFAIR INC-CLASS A 3,266 258.31 843,640.46
COSTCO WHOLESALE CORP 23,321 346.43 8,079,094.03
DAIRY FARM INTL HLDGS-900 13,500 3.85 51,975.00
KROGER CO 43,800 35.18 1,540,884.00
SYSCO CORP 24,725 61.42 1,518,609.50
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 39,655 35.35 1,401,804.25
WALMART INC 74,763 139.89 10,458,596.07
ALTRIA GROUP INC 99,656 43.79 4,363,936.24
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 28,404 46.05 1,308,004.20
BROWN-FORMAN CORPORATION 15,620 81.14 1,267,406.80
BUNGE LIMITED 7,174 45.85 328,927.90
CAMPBELL SOUP CO 10,638 45.59 484,986.42
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COCA-COLA CO/THE 214,821 50.19 10,781,865.99
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC 10,748 44.88 482,370.24
CONAGRA BRANDS INC 24,639 35.81 882,322.59
CONSTELLATION BRANDS INC-A 8,881 189.93 1,686,768.33
GENERAL MILLS INC 33,049 59.98 1,982,279.02
HORMEL FOODS CORPORATION 14,939 50.67 756,959.13
INGREDION INC 3,320 81.99 272,206.80
JM SMUCKER CO/THE-NEW COM 5,768 115.76 667,703.68
KELLOGG CO 12,949 66.53 861,496.97
KEURIG DR PEPPER INC 18,339 29.52 541,367.28
KRAFT HEINZ COMPANY 34,009 31.65 1,076,384.85
LAMB WESTON HOLDINGS INC 7,417 61.40 455,403.80
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 6,856 202.69 1,389,642.64
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 9,629 37.52 361,280.08
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 75,033 57.50 4,314,397.50
MONSTER BEVERAGE CORPORATION 21,116 82.74 1,747,137.84
PEPSICO INC 73,224 137.11 10,039,742.64
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC. 82,349 80.47 6,626,624.03
THE HERSHEY COMPANY 7,514 147.72 1,109,968.08
TYSON FOODS INC-CL A 14,949 61.24 915,476.76
CHURCH & DWIGHT CO INC 12,485 94.04 1,174,089.40
CLOROX COMPANY 6,955 220.00 1,530,100.00
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 42,627 77.57 3,306,576.39
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 12,176 218.51 2,660,577.76
KIMBERLY-CLARK CORP 17,800 151.45 2,695,810.00
PROCTER & GAMBLE CO 130,807 138.15 18,070,987.05
ABBOTT LABORATORIES 92,995 105.81 9,839,800.95
ABIOMED INC 2,288 277.93 635,903.84
ALIGN TECHNOLOGY INC 3,854 323.92 1,248,387.68
AMERISOURCEBERGEN CORP 7,993 96.20 768,926.60
ANTHEM INC 13,558 267.42 3,625,680.36
BAXTER INTERNATIONAL INC 27,452 82.86 2,274,672.72
BECTON DICKINSON & CO 15,315 235.57 3,607,754.55
BOSTON SCIENTIFIC CORP 77,134 41.53 3,203,375.02
CARDINAL HEALTH INC 15,114 49.54 748,747.56
CENTENE CORP 30,528 57.35 1,750,780.80
CERNER CORP 15,537 71.57 1,111,983.09
CIGNA CORPORATION 19,382 174.03 3,373,049.46
COOPER COMPANIES INC (THE) 3,037 319.20 969,410.40
CVS HEALTH CORPORATION 68,290 59.53 4,065,303.70
DANAHER CORP 33,978 201.94 6,861,517.32
DAVITA INC 5,115 87.97 449,966.55
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DENTSPLY SIRONA INC 11,864 44.23 524,744.72
DEXCOM INC 4,765 401.68 1,914,005.20
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 32,166 84.84 2,728,963.44
HCA HEALTHCARE INC 14,352 133.81 1,920,441.12
HENRY SCHEIN INC 7,559 64.77 489,596.43
HOLOGIC INC 13,592 59.23 805,054.16
HUMANA INC. 6,808 408.22 2,779,161.76
IDEXX LABORATORIES INC 4,361 374.16 1,631,711.76
INSULET CORP 3,770 212.44 800,898.80
INTUITIVE SURGICAL INC 6,180 719.48 4,446,386.40
LABORATORY CRP OF AMR HLDGS 4,995 175.72 877,721.40
MASIMO CORPORATION 2,941 221.42 651,196.22
MCKESSON CORP 8,411 152.31 1,281,079.41
MEDTRONIC PLC 70,208 106.66 7,488,385.28
MOLINA HEALTHCARE INC 3,490 175.50 612,495.00
QUEST DIAGNOSTICS 6,814 107.05 729,438.70
RESMED INC 7,271 174.68 1,270,098.28
STERIS PLC 4,287 163.02 698,866.74
STRYKER CORP 17,447 205.41 3,583,788.27
TELADOC HEALTH INC 3,954 200.77 793,844.58
TELEFLEX INC 2,340 389.47 911,359.80
UNITEDHEALTH GROUP INC 49,881 312.02 15,563,869.62
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 4,203 111.22 467,457.66
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 5,188 173.20 898,561.60
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 7,370 270.93 1,996,754.10
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 3,779 272.57 1,030,042.03
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 10,856 140.20 1,522,011.20
ABBVIE INC 93,112 91.63 8,531,852.56
AGILENT TECHNOLOGIES INC 15,906 97.93 1,557,674.58
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 11,519 108.28 1,247,277.32
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 5,613 123.06 690,735.78
AMGEN INC 31,129 245.57 7,644,348.53
AVANTOR INC 25,606 22.00 563,332.00
BEIGENE LTD-ADR 2,246 240.23 539,556.58
BIO-RAD LABORATORIES-A 1,220 501.49 611,817.80
BIOGEN INC 8,909 272.51 2,427,791.59
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 9,080 74.49 676,369.20
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 119,269 59.08 7,046,412.52
CATALENT INC 8,935 84.80 757,688.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 23,464 28.47 668,020.08
ELI LILLY & CO 45,441 151.97 6,905,668.77
EXACT SCIENCES CORP 8,428 76.10 641,370.80
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GILEAD SCIENCES INC 66,168 64.51 4,268,497.68
ILLUMINA INC 7,655 347.00 2,656,285.00
INCYTE CORP 9,243 91.51 845,826.93
IONIS PHARMACEUTICALS INC 6,760 53.15 359,294.00
IQVIA HOLDINGS INC 10,521 161.06 1,694,512.26
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 2,604 140.93 366,981.72
JOHNSON & JOHNSON 139,496 149.70 20,882,551.20
MERCK & CO. INC. 133,609 84.88 11,340,731.92
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC 1,258 975.82 1,227,581.56
MODERNA INC 14,409 56.90 819,872.10
MYLAN NV 26,138 15.25 398,604.50
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 4,186 107.66 450,664.76
PERKINELMER INC 5,624 114.25 642,542.00
PERRIGO CO PLC 6,187 48.77 301,739.99
PFIZER INC 291,622 36.18 10,550,883.96
REGENERON PHARMACEUTICALS 5,297 571.15 3,025,381.55
SAREPTA THERAPEUTICS INC 3,828 130.49 499,515.72
SEATTLE GENETICS INC 6,654 148.38 987,320.52
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES-SP ADR 54,151 8.88 480,860.88
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 21,043 418.32 8,802,707.76
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 13,784 263.04 3,625,743.36
WATERS CORP 3,527 206.24 727,408.48
ZOETIS INC 24,652 158.91 3,917,449.32
BANK OF AMERICA CORP 414,049 25.51 10,562,389.99
CITIGROUP INC 110,619 51.40 5,685,816.60
CITIZENS FINANCIAL GROUP 20,799 27.13 564,276.87
COMERICA INC 7,691 39.70 305,332.70
EAST WEST BANCORP INC 9,201 35.38 325,531.38
FIFTH THIRD BANCORP 34,374 21.12 725,978.88
FIRST REPUBLIC BANK/CA 8,897 109.49 974,132.53
HUNTINGTON BANCSHARES INC 53,062 9.79 519,476.98
JPMORGAN CHASE & CO 161,637 100.87 16,304,324.19
KEYCORP 51,128 12.55 641,656.40
M & T BANK CORP 6,151 101.16 622,235.16
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC 20,200 10.43 210,686.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 22,526 109.91 2,475,832.66
REGIONS FINANCIAL CORPORATION 45,312 11.46 519,275.52
SIGNATURE BANK 2,508 95.41 239,288.28
SVB FINANCIAL GROUP 2,640 256.23 676,447.20
TRUIST FINANCIAL CORPORATION 72,913 37.83 2,758,298.79
US BANCORP 73,548 36.53 2,686,708.44
WELLS FARGO & COMPANY 206,508 23.84 4,923,150.72
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ZIONS BANCORPORATION 8,874 32.11 284,988.51
ALLY FINANCIAL INC 20,139 24.11 485,551.29
AMERICAN EXPRESS COMPANY 35,757 103.78 3,710,861.46
AMERIPRISE FINANCIAL INC 6,412 150.10 962,441.20
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 7,745 45.33 351,080.85
BANK OF NEW YORK MELLON CORP(THE) 42,207 35.89 1,514,809.23
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 73,716 219.63 16,190,245.08
BLACKROCK INC 8,148 560.18 4,564,346.64
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A 34,684 51.61 1,790,041.24
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 24,991 70.57 1,763,614.87
CARLYLE GROUP INC/THE 9,341 25.61 239,223.01
CBOE GLOBAL MARKETS INC 5,661 89.95 509,206.95
CME GROUP INC. 19,137 168.01 3,215,207.37
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 16,425 55.04 904,032.00
E*TRADE FINANCIAL CORPORATION 10,809 52.94 572,228.46
EQUITABLE HOLDINGS INC 22,820 20.00 456,400.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 1,939 332.67 645,047.13
FRANKLIN RESOURCES INC 14,298 20.40 291,679.20
GOLDMAN SACHS GROUP INC 17,508 202.22 3,540,467.76
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 28,913 101.21 2,926,284.73
INVESCO LIMITED 18,328 10.69 195,926.32
KKR & CO INC 24,824 34.96 867,847.04
MARKETAXESS HOLDINGS INC 1,912 458.67 876,977.04
MOODY'S CORP 9,041 288.41 2,607,514.81
MORGAN STANLEY 62,409 51.06 3,186,603.54
MSCI INC-A 4,383 348.69 1,528,308.27
NASDAQ INC 6,558 129.19 847,228.02
NORTHERN TRUST CORP 11,214 81.09 909,343.26
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 6,426 73.56 472,696.56
S&P GLOBAL INC 12,929 351.78 4,548,163.62
SCHWAB (CHARLES) CORP 59,841 35.03 2,096,230.23
SEI INVESTMENTS COMPANY 5,481 51.10 280,079.10
STATE STREET CORP 18,694 65.79 1,229,878.26
SYNCHRONY FINANCIAL 27,825 25.60 712,320.00
T ROWE PRICE GROUP INC 12,364 129.24 1,597,923.36
TD AMERITRADE HOLDING CORPORATION 14,028 37.88 531,380.64
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 5,220 54.83 286,212.60
VOYA FINANCIAL INC 7,308 49.06 358,530.48
AFLAC INC 37,753 37.04 1,398,371.12
ALLEGHANY CORPORATION 689 540.33 372,287.37
ALLSTATE CORP 16,654 92.54 1,541,161.16
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 3,539 67.75 239,767.25
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 47,933 29.15 1,397,246.95
AON PLC 12,443 203.63 2,533,768.09
ARCH CAPITAL GROUP LTD. 20,476 31.55 646,017.80
ARTHUR J GALLAGHER & CO 9,394 103.23 969,742.62
ASSURANT INC 3,114 121.35 377,883.90
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 8,199 36.40 298,443.60
BROWN & BROWN INC 14,036 45.40 637,234.40
CHUBB LTD 23,475 122.22 2,869,114.50
CINCINNATI FINANCIAL CORP 7,858 78.84 619,524.72
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 1,288 220.58 284,107.04
EVEREST RE GROUP LTD 2,065 213.59 441,063.35
FNF GROUP 13,937 33.57 467,865.09
GLOBE LIFE INC 6,040 81.60 492,864.00
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 18,331 39.48 723,707.88
LINCOLN NATIONAL CORP 11,620 35.75 415,415.00
LOEWS CORPORATION 13,914 35.81 498,260.34
MARKEL CORP 702 1,049.65 736,854.30
MARSH & MCLENNAN COS 26,208 116.75 3,059,784.00
METLIFE INC 41,534 38.28 1,589,921.52
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 14,124 41.85 591,089.40
PROGRESSIVE CORP 30,367 94.67 2,874,843.89
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 20,728 68.28 1,415,307.84
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 3,022 102.22 308,908.84
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 2,239 179.05 400,892.95
TRAVELERS COS INC(THE) 13,126 113.63 1,491,507.38
W.R.BERKLEY CORPORATION 7,428 63.53 471,900.84
WILLIS TOWERS WATSON PLC 6,823 209.19 1,427,303.37
CBRE GROUP INC-A 18,244 48.53 885,381.32
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 52,300 3.92 205,016.00
JONES LANG LASALLE INC 2,618 103.23 270,256.14
SBA COMMUNICATIONS CORP 5,916 313.36 1,853,837.76
ACCENTURE PLC-CL A 33,533 238.91 8,011,369.03
ADOBE INC 25,379 479.46 12,168,215.34
AKAMAI TECHNOLOGIES 8,321 108.94 906,489.74
ANSYS INC 4,470 320.05 1,430,623.50
AUTODESK INC 11,506 232.78 2,678,366.68
AUTOMATIC DATA PROCESSING 22,463 137.26 3,083,271.38
AVALARA INC 4,319 121.37 524,197.03
BLACK KNIGHT INC-WHEN ISSUED 7,623 82.26 627,067.98
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 8,029 85.90 689,691.10
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 5,889 136.38 803,141.82
CADENCE DESIGN SYS INC 14,250 104.34 1,486,845.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CDK GLOBAL INC 5,808 44.85 260,488.80
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES 5,994 119.79 718,021.26
CITRIX SYSTEMS INC 6,490 141.53 918,529.70
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION 28,737 66.41 1,908,424.17
COUPA SOFTWARE INC 3,490 260.48 909,075.20
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 7,997 128.18 1,025,055.46
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 2,646 99.46 263,171.16
DATADOG INC - CLASS A 7,757 81.98 635,918.86
DOCUSIGN INC 8,890 211.79 1,882,813.10
DROPBOX INC-CLASS A 10,565 20.35 215,050.57
DYNATRACE INC 11,194 40.01 447,871.94
EPAM SYSTEMS INC 3,128 318.92 997,581.76
FAIR ISAAC CORP 1,494 419.70 627,031.80
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 32,272 148.50 4,792,392.00
FISERV INC 30,144 96.42 2,906,635.20
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 4,371 234.96 1,027,010.16
FORTINET INC 7,360 117.11 861,929.60
GARTNER INC 4,568 131.28 599,687.04
GLOBAL PAYMENTS INC 15,685 169.15 2,653,117.75
GODADDY INC - CLASS A 8,905 77.05 686,130.25
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 4,731 111.76 528,736.56
INTL BUSINESS MACHINES CORP 46,520 122.26 5,687,535.20
INTUIT INC 13,553 328.21 4,448,230.13
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 3,915 160.71 629,179.65
LEIDOS HOLDINGS INC 6,947 87.17 605,569.99
MASTERCARD INC-CL A 47,066 339.64 15,985,496.24
MICROSOFT CORP 380,538 211.29 80,403,874.02
MONGODB INC 2,659 215.58 573,227.22
NORTONLIFELOCK INC 31,347 23.05 722,548.35
OKTA INC 5,912 200.49 1,185,296.88
ORACLE CORPORATION 109,370 56.95 6,228,621.50
PALO ALTO NETWORKS INC 5,221 238.40 1,244,686.40
PAYCHEX INC 17,734 75.78 1,343,882.52
PAYCOM SOFTWARE INC 2,522 280.17 706,588.74
PAYPAL HOLDINGS INC 58,685 194.60 11,420,101.00
PTC INC 5,462 88.60 483,933.20
RINGCENTRAL INC-CLASS A 3,992 259.26 1,034,965.92
SALESFORCE.COM,INC. 47,719 250.43 11,950,269.17
SERVICENOW INC 10,204 458.20 4,675,472.80
SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A 22,460 25.24 566,890.40
SPLUNK INC 8,697 196.55 1,709,395.35
SQUARE INC-A 19,600 144.21 2,826,516.00
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SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 11,546 60.17 694,722.82
SYNOPSYS INC 7,601 205.33 1,560,713.33
TRADE DESK INC/THE- CLASS A 2,140 433.04 926,705.60
TWILIO INC-A 6,173 233.11 1,438,988.03
TYLER TECHNOLOGIES INC 2,016 329.63 664,534.08
VERISIGN INC 5,227 200.33 1,047,124.91
VISA INC 89,367 204.06 18,236,230.02
VMWARE INC 4,194 140.13 587,705.22
WESTERN UNION COMPANY 21,840 22.69 495,549.60
WIX.COM LTD 2,703 262.28 708,942.84
WORKDAY INC-CLASS A 9,502 210.75 2,002,546.50
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 8,631 389.65 3,363,069.15
ZSCALER INC 4,274 134.19 573,528.06
AMPHENOL CORPORATION -CL A 15,698 106.78 1,676,232.44
APPLE INC 915,576 117.32 107,415,376.32
ARISTA NETWORKS INC 2,720 211.81 576,123.20
ARROW ELECTRONICS INC 4,130 78.42 323,874.60
CDW CORP/DE 7,404 110.55 818,512.20
CISCO SYSTEMS INC 223,383 40.13 8,964,359.79
COGNEX CORP 8,698 62.90 547,104.20
CORNING INC 38,044 33.07 1,258,115.08
DELL TECHNOLOGIES INC-C 12,602 66.84 842,317.68
F5 NETWORKS INC 2,909 123.30 358,679.70
FLIR SYSTEMS INC 6,867 33.86 232,516.62
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C 63,881 9.46 604,314.26
HP INC 73,161 19.70 1,441,271.70
IPG PHOTONICS CORP 1,776 164.89 292,844.64
JUNIPER NETWORKS INC 17,460 23.23 405,595.80
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 9,542 92.89 886,356.38
MOTOROLA SOLUTIONS INC 9,241 153.57 1,419,140.37
NETAPP INC 10,919 46.57 508,497.83
SEAGATE TECHNOLOGY 12,634 46.23 584,069.82
TE CONNECTIVITY LTD 17,425 98.05 1,708,521.25
TRIMBLE INC 12,759 50.11 639,353.49
WESTERN DIGITAL CORP 14,857 36.55 543,023.35
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 2,737 255.11 698,236.07
AT&T INC 377,677 29.37 11,092,373.49
CENTURYLINK INC 49,758 10.86 540,371.88
LIBERTY GLOBAL PLC-A 8,432 21.96 185,208.88
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C 21,079 21.61 455,517.19
T-MOBILE US INC 29,935 113.20 3,388,642.00
VERIZON COMMUNICATIONS INC 217,707 60.04 13,071,128.28
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AES CORPORATION 33,656 17.54 590,326.24
ALLIANT ENERGY CORP 12,101 53.78 650,791.78
AMEREN CORPORATION 12,454 78.38 976,144.52
AMERICAN ELECTRIC POWER 25,727 79.91 2,055,844.57
AMERICAN WATER WORKS CO INC 9,154 143.20 1,310,852.80
ATMOS ENERGY CORP 6,965 96.65 673,167.25
CENTERPOINT ENERGY INC 25,464 19.53 497,311.92
CMS ENERGY CORPORATION 14,040 61.69 866,127.60
CONSOLIDATED EDISON INC 18,336 72.91 1,336,877.76
DOMINION ENERGY INC 44,714 79.64 3,561,022.96
DTE ENERGY COMPANY 10,496 119.71 1,256,476.16
DUKE ENERGY CORP 39,154 82.59 3,233,728.86
EDISON INTERNATIONAL 21,278 51.54 1,096,668.12
ENTERGY CORP 10,866 98.37 1,068,888.42
ESSENTIAL UTILITIES INC 13,881 39.94 554,407.14
EVERGY INC 11,273 52.70 594,087.10
EVERSOURCE ENERGY 18,566 85.79 1,592,777.14
EXELON CORP 50,837 36.67 1,864,192.79
FIRSTENERGY CORP 26,948 29.14 785,264.72
NEXTERA ENERGY INC 25,604 282.37 7,229,801.48
NISOURCE INC 18,919 22.11 418,299.09
NRG ENERGY INC 13,547 32.36 438,380.92
OGE ENERGY CORP 11,870 31.08 368,919.60
P G & E CORPORATION 64,016 9.11 583,185.76
PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION 5,996 72.63 435,489.48
PPL CORPORATION 42,727 27.75 1,185,674.25
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 27,532 53.43 1,471,034.76
SEMPRA ENERGY 15,304 120.95 1,851,018.80
SOUTHERN CO 54,098 52.85 2,859,079.30
UGI CORPORATION 10,588 33.54 355,121.52
VISTRA CORP 25,777 18.42 474,812.34
WEC ENERGY GROUP INC 16,438 97.77 1,607,143.26
XCEL ENERGY INC 26,959 70.59 1,903,035.81
ADVANCED MICRO DEVICES 60,996 81.91 4,996,182.36
ANALOG DEVICES INC 19,298 115.46 2,228,147.08
APPLIED MATERIALS INC 48,260 55.20 2,663,952.00
BROADCOM INC 21,108 360.03 7,599,513.24
INTEL CORP 225,010 49.62 11,164,996.20
KLA CORPORATION 8,157 174.46 1,423,070.22
LAM RESEARCH CORP 7,581 300.91 2,281,198.71
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 34,976 39.45 1,379,803.20
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 13,814 66.96 924,985.44
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MICROCHIP TECHNOLOGY INC 13,580 101.45 1,377,691.00
MICRON TECHNOLOGY INC 57,501 45.15 2,596,170.15
NVIDIA CORP 32,592 508.60 16,576,291.20
NXP SEMICONDUCTORS NV 14,457 124.24 1,796,137.68
ON SEMICONDUCTOR CORP 20,912 21.82 456,299.84
QORVO INC 6,042 122.71 741,413.82
QUALCOMM INC 59,853 114.02 6,824,439.06
SKYWORKS SOLUTIONS INC 8,757 137.61 1,205,050.77
TERADYNE INC 8,542 76.87 656,623.54
TEXAS INSTRUMENTS INC 48,916 139.68 6,832,586.88
XILINX INC 12,876 100.39 1,292,621.64
16,287,144 1,550,318,868.84
米ドル 小計
(164,674,870,248)
カナダドル CAMECO CORP 26,696 14.31 382,019.76
CANADIAN NATURAL RESOURCES 64,870 24.25 1,573,097.50
CENOVUS ENERGY INC 54,018 5.59 301,960.62
ENBRIDGE INC 108,044 41.76 4,511,917.44
IMPERIAL OIL LTD 12,999 19.81 257,510.19
INTER PIPELINE LTD 19,394 13.90 269,576.60
KEYERA CORP 11,374 23.01 261,715.74
PARKLAND CORP 7,666 34.60 265,243.60
PEMBINA PIPELINE CORP 27,411 32.30 885,375.30
SUNCOR ENERGY INC 78,642 18.50 1,454,877.00
TC ENERGY CORP 50,473 60.85 3,071,282.05
AGNICO EAGLE MINES LIMITED 11,905 109.46 1,303,121.30
B2GOLD CORP 65,650 8.77 575,750.50
BARRICK GOLD CORP 93,098 40.11 3,734,160.78
CCL INDUSTRIES INC-CL B 6,563 47.95 314,695.85
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 31,672 12.86 407,301.92
FRANCO-NEVADA CORPORATION 10,165 198.03 2,012,974.95
KINROSS GOLD CORP 63,501 12.05 765,187.05
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 15,581 71.79 1,118,559.99
LUNDIN MINING CORP 28,209 8.39 236,673.51
NUTRIEN LTD 29,898 50.02 1,495,497.96
PAN AMERICAN SILVER CORP 11,763 47.11 554,154.93
TECK RESOURCES LIMITED-CL B 24,814 15.44 383,128.16
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 24,117 72.18 1,740,765.06
YAMANA GOLD INC 53,588 8.30 444,780.40
CAE INC 12,891 19.62 252,921.42
WSP GLOBAL INC 6,141 88.80 545,320.80
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS 5,667 75.05 425,308.35
THOMSON REUTERS CORP 10,069 101.26 1,019,586.94
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AIR CANADA 5,737 17.82 102,233.34
CANADIAN NATL RAILWAY CO 37,013 137.25 5,080,034.25
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 7,115 387.66 2,758,200.90
MAGNA INTERNATIONAL INC 14,364 63.89 917,715.96
GILDAN ACTIVEWEAR INC 9,066 26.30 238,435.80
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 14,510 73.40 1,065,034.00
QUEBECOR INC -CL B 9,953 32.90 327,453.70
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 27,232 24.68 672,085.76
CANADIAN TIRE CORP -CL A 3,570 134.84 481,378.80
DOLLARAMA INC 17,025 49.11 836,097.75
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC-B 45,924 46.36 2,129,036.64
EMPIRE CO LTD A 7,235 34.05 246,351.75
LOBLAW COMPANIES LTD 10,625 68.55 728,343.75
METRO INC 13,109 60.72 795,978.48
WESTON (GEORGE) LTD 4,281 96.24 412,003.44
SAPUTO INC 13,425 32.74 439,534.50
BAUSCH HEALTH COS INC 15,027 21.27 319,624.29
CANOPY GROWTH CORP 11,251 21.48 241,671.48
CRONOS GROUP INC 8,026 6.96 55,860.96
BANK OF MONTREAL 33,057 80.72 2,668,361.04
BANK OF NOVA SCOTIA 63,154 55.44 3,501,257.76
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 23,513 103.90 2,443,000.70
NATIONAL BANK OF CANADA 16,993 72.57 1,233,182.01
ROYAL BANK OF CANADA 75,485 97.50 7,359,787.50
TORONTO-DOMINION BANK 96,281 63.68 6,131,174.08
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC 72,543 43.28 3,139,661.04
CI FINANCIAL CORP 11,041 18.09 199,731.69
IGM FINANCIAL INC 6,433 32.01 205,920.33
ONEX CORPORATION 4,217 63.56 268,032.52
TMX GROUP LTD 3,142 135.10 424,484.20
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 1,393 397.47 553,675.71
GREAT-WEST LIFECO INC 14,200 26.62 378,004.00
IA FINANCIAL CORP INC 4,851 46.99 227,948.49
INTACT FINANCIAL CORPORATION 7,058 138.55 977,885.90
MANULIFE FINANCIAL CORP 99,810 19.44 1,940,306.40
POWER CORP OF CANADA 26,261 26.40 693,290.40
SUN LIFE FINANCIAL INC 32,494 55.31 1,797,243.14
BLACKBERRY LIMITED 25,993 6.47 168,174.71
CGI INC-CL A 12,882 93.14 1,199,829.48
CONSTELLATION SOFTWARE 1,026 1,516.79 1,556,226.54
OPEN TEXT CORPORATION 13,665 56.95 778,221.75
SHOPIFY INC-CLASS A 5,707 1,250.26 7,135,233.82
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BCE INC 8,379 56.99 477,519.21
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 20,136 55.38 1,115,131.68
TELUS CORPORATION 15,222 23.85 363,044.70
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 26,712 18.45 492,836.40
ALTAGAS LTD 17,347 16.91 293,337.77
ATCO LTD-CLASS I 3,030 40.46 122,593.80
CANADIAN UTILITIES LIMITED 7,344 33.03 242,572.32
EMERA INC 14,279 54.92 784,202.68
FORTIS INC 24,171 53.96 1,304,267.16
HYDRO ONE LTD 15,052 27.86 419,348.72
2,044,238 99,007,028.87
カナダドル 小計
(7,989,867,229)
ユーロ ENI SPA 133,196 7.62 1,016,019.08
GALP ENERGIA SGPS S.A 32,690 9.05 296,106.02
NESTE OYJ 22,533 45.73 1,030,434.09
OMV AG 6,881 27.48 189,089.88
REPSOL SA 79,125 6.39 505,608.75
TENARIS S.A. 25,963 4.63 120,416.39
TOTAL SE 130,614 32.74 4,276,302.36
VOPAK 3,130 47.12 147,485.60
AIR LIQUIDE SA 25,186 142.25 3,582,708.50
AKZO NOBEL 10,399 84.14 874,971.86
ARCELORMITTAL 36,689 10.92 400,790.63
ARKEMA 3,250 95.00 308,750.00
BASF SE 48,271 54.73 2,641,871.83
COVESTRO AG 8,053 43.49 350,224.97
CRH PLC 43,055 31.55 1,358,385.25
EVONIK INDUSTRIES AG 13,312 24.10 320,819.20
FUCHS PETROLUB SE-PREF 3,370 39.68 133,721.60
HEIDELBERGCEMENT AG 8,440 54.08 456,435.20
KONINKLIJKE DSM NV 9,362 136.25 1,275,572.50
LANXESS 4,409 50.40 222,213.60
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 11,441 31.14 356,272.74
SOLVAY SA 3,758 79.60 299,136.80
STORA ENSO OYJ-R SHS 30,234 13.35 403,623.90
SYMRISE AG 6,524 116.60 760,698.40
THYSSENKRUPP AG 19,367 6.15 119,223.25
UMICORE 10,560 39.54 417,542.40
UPM-KYMMENE OYJ 27,288 26.32 718,220.16
VOESTALPINE AG 7,001 21.87 153,111.87
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 15,716 20.94 329,093.04
AIRBUS SE 30,303 69.39 2,102,725.17
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ALSTOM RGPT 9,668 46.54 449,948.72
ANDRITZ AG 5,711 28.10 160,479.10
BOUYGUES SA 11,049 32.59 360,086.91
BRENNTAG AG 7,392 54.24 400,942.08
CNH INDUSTRIAL NV 54,775 7.12 390,217.10
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 25,583 35.68 912,801.44
DASSAULT AVIATION SA 172 780.00 134,160.00
EIFFAGE SA 4,989 80.20 400,117.80
FERROVIAL SA 23,810 22.50 535,725.00
GEA GROUP AG 8,178 31.72 259,406.16
HOCHTIEF AG 1,931 74.65 144,149.15
KINGSPAN GROUP PLC 8,021 68.20 547,032.20
KION GROUP AG 3,179 73.98 235,182.42
KNORR-BREMSE AG 2,328 108.02 251,470.56
KONE OYJ-B 17,396 73.28 1,274,778.88
LEGRAND SA 14,888 71.22 1,060,323.36
LEONARDO SPA 29,118 5.51 160,614.88
MTU AERO ENGINES AG 2,957 157.15 464,692.55
PRYSMIAN SPA 11,926 23.64 281,930.64
SAFRAN SA 17,398 97.44 1,695,261.12
SCHNEIDER ELECTRIC SE 28,687 107.15 3,073,812.05
SIEMENS AG-REG 40,572 118.14 4,793,176.08
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 11,482 22.22 255,130.04
THALES SA 5,403 66.16 357,462.48
VINCI S.A. 27,668 80.18 2,218,420.24
WARTSILA OYJ-B SHARES 30,950 6.89 213,431.20
BUREAU VERITAS SA 17,817 19.19 341,997.31
RANDSTAD NV 7,279 45.12 328,428.48
TELEPERFORMANCE 2,970 262.00 778,140.00
WOLTERS KLUWER-CVA 14,578 71.62 1,044,076.36
AENA SME SA 3,556 124.00 440,944.00
AEROPORTS DE PARIS (ADP) 1,346 86.80 116,832.80
ATLANTIA SPA 26,501 14.94 395,924.94
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 16,574 8.71 144,392.68
DEUTSCHE POST AG-REG 50,830 38.97 1,980,845.10
FRAPORT AG 1,856 36.10 67,001.60
GETLINK 22,311 12.53 279,556.83
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 17,873 63.74 1,139,225.02
BAYERISCHE MOTOREN WERKE(BMW)AG-PFD 2,508 49.68 124,597.44
CONTINENTAL AG 5,578 93.40 520,985.20
DAIMLER AG 44,402 46.39 2,059,808.78
FAURECIA 3,127 40.70 127,268.90
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FERRARI NV 6,452 160.90 1,038,126.80
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 63,572 9.61 611,054.06
MICHELIN (CGDE)-B 8,746 95.76 837,516.96
PIRELLI & C SPA 17,484 3.85 67,348.36
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE PREF 7,765 54.40 422,416.00
PSA PEUGEOT CITROEN 28,139 15.47 435,451.02
RENAULT SA 8,830 25.27 223,134.10
VALEO SA 14,048 28.31 397,698.88
VOLKSWAGEN AG 1,984 161.90 321,209.60
VOLKSWAGEN AG PFD 9,869 151.32 1,493,377.08
ADIDAS AG 10,200 266.90 2,722,380.00
ESSILORLUXOTTICA 15,358 111.65 1,714,720.70
HERMES INTERNATIONAL 1,676 735.80 1,233,200.80
KERING 4,109 552.60 2,270,633.40
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 14,681 404.05 5,931,858.05
MONCLER SPA 10,437 34.47 359,763.39
PUMA SE 5,186 70.28 364,472.08
SEB SA 1,025 140.20 143,705.00
ACCOR SA 10,451 25.84 270,053.84
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 8,237 124.60 1,026,330.20
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 5,785 30.72 177,715.20
SODEXO 3,900 64.62 252,018.00
BOLLORE 39,433 3.21 126,816.52
JC DECAUX SA 2,828 16.30 46,096.40
PUBLICIS GROUPE 10,736 29.37 315,316.32
SCOUT24 AG 5,610 77.75 436,177.50
SES 17,687 5.80 102,619.97
TELENET GROUP HOLDINGS NV 2,181 33.04 72,060.24
UBISOFT ENTERTAINMENT SA 5,382 69.04 371,573.28
VIVENDI SA 44,196 24.44 1,080,150.24
DELIVERY HERO SE 6,675 90.66 605,155.50
INDITEX 56,754 22.83 1,295,693.82
JUST EAT TAKEAWAY 6,355 91.30 580,211.50
PROSUS NV 25,434 81.30 2,067,784.20
ZALANDO SE 7,911 72.72 575,287.92
CARREFOUR SA 35,827 14.76 528,806.52
COLRUYT NV 2,870 53.62 153,889.40
JERONIMO MARTINS SGPS S.A. 12,377 14.21 175,877.17
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 59,452 25.58 1,520,782.16
METRO AG 9,368 8.50 79,628.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 39,898 48.31 1,927,671.87
DANONE 32,081 57.58 1,847,223.98
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 28,021 9.06 254,038.38
HEINEKEN HOLDING NV 6,168 68.35 421,582.80
HEINEKEN NV 13,143 76.98 1,011,748.14
KERRY GROUP PLC-A 8,005 116.50 932,582.50
PERNOD-RICARD SA 11,112 142.00 1,577,904.00
REMY COINTREAU 1,273 146.50 186,494.50
BEIERSDORF AG 5,138 99.26 509,997.88
HENKEL AG & CO KGAA 5,974 76.90 459,400.60
HENKEL AG & CO KGAA 9,043 87.76 793,613.68
L'OREAL 13,383 282.60 3,782,035.80
UNILEVER NV 77,207 51.48 3,974,616.36
BIOMERIEUX 2,591 119.90 310,660.90
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 2,269 95.30 216,235.70
DIASORIN SPA 1,313 152.30 199,969.90
FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND CO.KGAA 11,118 71.90 799,384.20
FRESENIUS SE & CO KGAA 22,174 38.46 852,812.04
KONINKLIJKE PHILIPS NV 48,002 40.45 1,941,920.91
ORPEA 2,695 100.20 270,039.00
SARTORIUS AG-VORZUG 1,804 331.60 598,206.40
SIEMENS HEALTHINEERS AG 14,182 38.41 544,801.53
ARGENX SE 2,617 193.20 505,604.40
BAYER AG 52,305 55.60 2,908,158.00
EUROFINS SCIENTIFIC 701 679.00 475,979.00
GALAPAGOS NV 2,318 108.65 251,850.70
GRIFOLS S.A. 15,169 23.30 353,437.70
IPSEN 1,498 90.15 135,044.70
MERCK KGAA 6,553 120.45 789,308.85
ORION OYJ 6,379 38.39 244,889.81
QIAGEN N.V. 12,543 41.79 524,171.97
RECORDATI SPA 4,578 45.18 206,834.04
SANOFI 59,702 88.12 5,260,940.24
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,555 284.20 441,931.00
UCB SA 6,623 98.70 653,690.10
ABN AMRO BANK NV-CVA 18,916 8.11 153,522.25
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 352,889 2.51 888,221.61
BANCO ESPIRITO SANTO,S.A(BES) 187,906 0.01 1,879.06
BANCO SANTANDER SA 893,341 1.88 1,683,769.11
BANKINTER,S.A. 36,405 4.63 168,555.15
BNP PARIBAS 60,436 36.79 2,223,440.44
CAIXABANK 181,981 2.05 373,970.95
COMMERZBANK AG 46,644 4.91 229,115.32
CREDIT AGRICOLE SA 58,140 8.65 503,376.12
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ERSTE GROUP BANK AG 14,968 20.35 304,598.80
FINECOBANK SPA 32,034 12.48 399,944.49
ING GROEP NV-CVA 205,237 7.05 1,447,741.79
INTESA SANPAOLO 878,570 1.79 1,572,816.01
KBC GROUPE SA 12,787 47.43 606,487.41
MEDIOBANCA SPA 40,820 7.10 289,822.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 7,862 15.18 119,345.16
SOCIETE GENERALE 41,025 13.18 540,791.55
UNICREDIT SPA 107,010 8.12 868,921.20
AMUNDI SA 3,955 63.30 250,351.50
DEUTSCHE BANK AG -REG 97,135 8.01 778,245.62
DEUTSCHE BOERSE AG 10,031 151.60 1,520,699.60
EURAZEO 1,792 46.36 83,077.12
EXOR NV 6,204 50.42 312,805.68
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 5,914 79.90 472,528.60
NATIXIS 45,362 2.26 102,608.84
SOFINA 804 230.50 185,322.00
WENDEL 1,082 84.90 91,861.80
AEGON NV 91,609 2.36 216,380.45
AGEAS 8,765 37.71 330,528.15
ALLIANZ SE-REG 22,145 183.90 4,072,465.50
ASSICURAZIONI GENERALI 57,303 12.95 742,073.85
AXA SA 105,344 17.43 1,836,988.67
CNP ASSURANCES 8,978 11.47 102,977.66
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 3,058 146.80 448,914.40
MAPFRE SA 46,367 1.59 73,769.89
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 7,629 253.60 1,934,714.40
NN GROUP NV 15,922 33.37 531,317.14
POSTE ITALIANE SPA 26,562 7.94 210,902.28
SAMPO OYJ-A SHS 24,563 34.71 852,581.73
SCOR SE 7,099 24.78 175,913.22
AROUNDTOWN SA 63,402 4.91 311,367.22
DEUTSCHE WOHNEN SE 18,144 45.50 825,552.00
LEG IMMOBILIEN AG 3,680 123.44 454,259.20
VONOVIA SE 27,122 60.28 1,634,914.16
ADYEN NV 942 1,344.00 1,266,048.00
AMADEUS IT GROUP SA 23,777 49.52 1,177,437.04
ATOS SE 4,547 70.92 322,473.24
CAPGEMINI SA 8,059 117.05 943,305.95
DASSAULT SYSTEMES SA 7,023 156.25 1,097,343.75
EDENRED 12,139 43.15 523,797.85
NEMETSCHEK SE 3,011 63.55 191,349.05
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NEXI SPA 20,018 15.33 306,976.03
SAP SE 55,065 137.52 7,572,538.80
TEAMVIEWER AG 6,778 41.48 281,151.44
WORLDLINE SA 6,842 75.74 518,213.08
INGENICO S.A. 3,603 140.60 506,581.80
NOKIA OYJ 296,840 3.57 1,061,203.00
ALTICE NV -A W/I 37,625 3.37 126,833.87
CELLNEX TELECOM SA 17,027 51.40 875,187.80
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 175,876 15.40 2,709,369.78
ELISA OYJ 6,988 50.76 354,710.88
ILIAD SA 1,016 171.30 174,040.80
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 15,804 8.83 139,549.32
KONINKLIJKE KPN NV 173,603 2.21 384,877.85
ORANGE S.A. 106,132 9.60 1,019,291.72
PROXIMUS SA 7,349 16.82 123,646.92
TELECOM ITALIA SPA 491,982 0.38 190,397.03
TELECOM ITALIA-RNC 251,378 0.38 97,057.04
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 77,817 2.40 186,994.25
TELEFONICA S.A. 251,337 3.34 839,968.25
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 5,269 40.93 215,660.17
E.ON SE 116,681 10.05 1,172,644.05
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 135,964 4.31 586,412.73
ELECTRICITE DE FRANCE(EDF) 28,638 8.52 244,110.31
ELIA GROUP SA/NV 1,957 85.60 167,519.20
ENAGAS 14,471 20.44 295,787.24
ENDESA S.A. 14,104 23.41 330,174.64
ENEL SPA 432,766 7.65 3,311,092.66
ENGIE 100,694 11.92 1,200,775.95
FORTUM OYJ 24,312 17.21 418,531.08
IBERDROLA SA 320,996 10.62 3,410,582.50
NATURGY ENERGY GROUP SA 15,439 17.00 262,463.00
RED ELECTRICA CORPORATION SA 23,632 16.44 388,510.08
RWE AG 34,739 32.17 1,117,553.63
SNAM SPA 106,707 4.45 474,846.15
SUEZ 18,986 15.10 286,688.60
TERNA SPA 65,580 6.03 395,840.88
UNIPER SE 11,709 26.56 310,991.04
VEOLIA ENVIRONNEMENT 28,561 19.98 570,648.78
VERBUND AG 2,458 44.74 109,970.92
ASML HOLDING NV 22,565 304.85 6,878,940.25
INFINEON TECHNOLOGIES AG 65,083 23.96 1,559,388.68
STMICROELECTRONICS NV 35,518 24.97 886,884.46
222/372
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
10,168,951 203,217,045.04
ユーロ 小計
(25,483,417,448)
英ポンド BP PLC 1,053,738 2.62 2,763,427.90
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 219,492 10.87 2,386,317.02
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 191,963 10.41 1,999,486.60
ANGLO AMERICAN PLC 66,908 18.73 1,253,454.47
ANTOFAGASTA PLC 19,439 10.97 213,245.83
BHP GROUP PLC 110,160 17.19 1,894,311.36
CRODA INTERNATIONAL PLC 6,626 60.50 400,873.00
EVRAZ PLC 28,275 3.28 92,855.10
GLENCORE PLC 538,015 1.74 941,418.64
JOHNSON MATTHEY PLC 10,074 26.08 262,729.92
MONDI PLC 25,128 14.93 375,161.04
RIO TINTO PLC 59,973 47.90 2,872,706.70
ASHTEAD GROUP PLC 23,686 28.44 673,629.84
BAE SYSTEMS PLC 178,101 5.14 916,507.74
BUNZL PLC 17,064 23.98 409,194.72
DCC PLC 4,734 64.08 303,354.72
FERGUSON PLC 12,513 73.68 921,957.84
MELROSE INDUSTRIES PLC 246,349 1.19 294,387.05
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 87,683 2.10 184,748.08
SMITHS GROUP PLC 24,168 14.22 343,668.96
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 3,685 104.35 384,529.75
EXPERIAN PLC 49,312 29.83 1,470,976.96
INTERTEK GROUP PLC 8,184 60.76 497,259.84
RELX PLC 100,974 17.90 1,807,434.60
RENTOKIL INITIAL PLC 90,552 5.46 494,957.23
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 46,694 5.00 233,750.16
BURBERRY GROUP PLC 23,066 14.81 341,722.79
PERSIMMON PLC 16,916 24.71 417,994.36
TAYLOR WIMPEY PLC 224,882 1.12 253,779.33
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS 7,187 44.46 319,534.02
COMPASS GROUP PLC 93,018 12.52 1,165,050.45
GVC HOLDINGS PLC 24,024 8.39 201,657.45
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC 10,334 43.56 450,149.04
WHITBREAD PLC 11,282 23.64 266,706.48
AUTO TRADER GROUP PLC 42,053 5.52 232,216.66
INFORMA PLC 78,152 3.96 309,950.83
PEARSON PLC 39,623 5.46 216,579.31
WPP PLC 63,987 6.31 404,013.91
JD SPORTS FASHION PLC 28,860 8.17 236,017.08
KINGFISHER PLC 109,678 2.75 302,601.60
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NEXT PLC 6,860 58.48 401,172.80
OCADO GROUP PLC 22,177 23.02 510,514.54
SAINSBURY (J) PLC 112,814 1.91 216,377.25
TESCO PLC 535,913 2.23 1,198,301.46
WILLIAM MORRISON SUPERMARKETS PLC 146,235 1.95 285,158.25
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 16,771 19.33 324,183.43
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 121,789 26.68 3,249,939.46
COCA-COLA HBC AG-CDI 8,704 20.73 180,433.92
DIAGEO PLC 122,234 26.46 3,234,311.64
IMPERIAL BRANDS PLC 50,003 13.60 680,290.81
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 37,811 75.04 2,837,337.44
UNILEVER PLC 61,673 47.43 2,925,150.39
NMC HEALTH PLC 3,940 0.01 39.40
SMITH & NEPHEW PLC 44,355 15.65 694,377.52
ASTRAZENECA PLC 69,286 83.86 5,810,323.96
GLAXOSMITHKLINE PLC 265,743 15.32 4,072,777.21
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 7,581 26.41 200,214.21
BARCLAYS PLC 870,632 1.04 913,118.84
HSBC HOLDINGS PLC 1,076,778 3.27 3,528,601.50
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3,756,526 0.26 994,540.25
NATWEST GROUP PLC 245,244 1.03 254,685.89
STANDARD CHARTERED PLC 146,561 3.86 566,751.38
3I GROUP PLC 49,338 9.25 456,771.20
HARGREAVES LANSDOWN PLC 19,572 16.45 321,959.40
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 17,271 89.28 1,541,954.88
M&G PLC 133,064 1.57 208,910.48
SCHRODERS PLC 6,213 28.16 174,958.08
ST JAMES'S PLACE PLC 23,417 9.71 227,519.57
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 123,263 2.38 293,735.72
ADMIRAL GROUP PLC 11,535 26.61 306,946.35
AVIVA PLC 198,601 2.87 571,772.27
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 63,289 2.94 186,639.26
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 302,263 1.98 599,538.66
PRUDENTIAL PLC 140,178 11.59 1,625,363.91
RSA INSURANCE GROUP PLC 52,295 4.62 241,707.49
AVEVA GROUP PLC 3,527 48.96 172,681.92
SAGE GROUP PLC/THE 55,987 7.26 406,913.51
HALMA PLC 19,839 22.70 450,345.30
BT GROUP PLC 469,907 1.10 516,897.70
VODAFONE GROUP PLC 1,440,841 1.09 1,577,720.89
NATIONAL GRID PLC 182,720 8.59 1,569,930.24
SEVERN TRENT PLC 14,743 24.10 355,306.30
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SSE PLC 55,879 12.25 684,517.75
UNITED UTILITIES GROUP PLC 33,207 8.58 285,115.30
15,143,131 75,366,126.11
英ポンド 小計
(10,398,264,419)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 10,101 19.21 194,090.71
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 392 829.50 325,164.00
GIVAUDAN-REG 484 3,955.00 1,914,220.00
LAFARGEHOLCIM LTD 27,239 43.45 1,183,534.55
SIKA AG 7,734 217.30 1,680,598.20
ABB LTD 97,696 24.04 2,348,611.84
GEBERIT AG-REG 1,986 526.20 1,045,033.20
SCHINDLER HOLDING AG-REG 941 247.20 232,615.20
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 2,132 249.40 531,720.80
ADECCO GROUP AG-REG 7,019 48.61 341,193.59
SGS SA 308 2,410.00 742,280.00
KUEHNE&NAGEL INTL AG-REG 3,030 176.15 533,734.50
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA-REGD A 26,223 61.44 1,611,141.12
THE SWATCH GROUP AG-B 1,692 203.50 344,322.00
THE SWATCH GROUP AG-REG 2,516 38.94 97,973.04
BARRY CALLEBAUT AG-REG 144 2,060.00 296,640.00
LINDT & SPRUENGLI AG 59 7,725.00 455,775.00
LINDT & SPRUENGLI AG-REG 5 80,600.00 403,000.00
NESTLE SA-REGISTERED 157,414 110.02 17,318,688.28
ALCON INC 26,585 51.16 1,360,088.60
SONOVA HOLDING AG 2,660 210.70 560,462.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 602 885.80 533,251.60
LONZA GROUP AG-REG 3,812 548.60 2,091,263.20
NOVARTIS AG-REG SHS 117,971 81.12 9,569,807.52
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 37,080 329.10 12,203,028.00
VIFOR PHARMA AG 2,638 125.60 331,332.80
BANQUE CANTONALE VAUDOISE REG 1,570 96.10 150,877.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 133,144 9.91 1,319,457.04
JULIUS BAER GROUP LTD 12,400 41.18 510,632.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG 973 883.60 859,742.80
UBS GROUP AG 191,189 11.30 2,160,435.70
BALOISE HOLDING AG 2,475 144.30 357,142.50
SWISS LIFE HOLDING AG 1,735 380.50 660,167.50
SWISS RE AG 15,168 78.40 1,189,171.20
ZURICH INSURANCE GROUP AG 8,032 341.40 2,742,124.80
SWISS PRIME SITE-REG 3,906 84.80 331,228.80
TEMENOS GROUP AG-REG 3,131 143.90 450,550.90
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 9,624 63.62 612,278.88
225/372
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SWISSCOM AG-REG 1,399 509.40 712,650.60
923,209 70,306,029.47
スイスフラン 小計
(8,189,246,312)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 8,581 198.65 1,704,615.65
ローナ
BOLIDEN AB 13,086 271.00 3,546,306.00
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS 34,370 115.95 3,985,201.50
ALFA LAVAL AB 13,939 210.80 2,938,341.20
ASSA ABLOY AB-B 52,119 202.70 10,564,521.30
ATLAS COPCO AB-A SHS 34,434 410.40 14,131,713.60
ATLAS COPCO AB-B SHS 19,787 362.30 7,168,830.10
EPIROC AB-A 29,626 132.00 3,910,632.00
EPIROC AB-B 25,132 127.45 3,203,073.40
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 11,078 196.30 2,174,611.40
NIBE INDUSTRIER-B 18,441 223.90 4,128,939.90
SANDVIK AB 61,070 186.10 11,365,127.00
SKANSKA AB-B SHS 20,821 184.40 3,839,392.40
SKF AB-B SHARES 20,607 190.50 3,925,633.50
VOLVO AB-B SHS 75,703 171.70 12,998,205.10
SECURITAS AB-B SHS 16,123 126.45 2,038,753.35
ELECTROLUX AB-SER B 15,098 181.90 2,746,326.20
HUSQVARNA AB-B SHS 18,593 92.24 1,715,018.32
EVOLUTION GAMING GROUP 6,629 570.00 3,778,530.00
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 42,837 141.20 6,048,584.40
ICA GRUPPEN AB 5,614 440.40 2,472,405.60
SWEDISH MATCH AB 9,284 706.20 6,556,360.80
ESSITY AKTIEBOLAG-B 29,351 303.40 8,905,093.40
NORDEA BANK ABP 167,942 70.20 11,789,528.40
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-A 88,317 85.16 7,521,075.72
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 77,668 86.28 6,701,195.04
SWEDBANK AB - A SHARES 45,921 151.68 6,965,297.28
EQT AB 15,614 166.30 2,596,608.20
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 10,879 239.90 2,609,872.10
INVESTOR AB-B SHS 23,614 572.60 13,521,376.40
KINNEVIK AB-B SHS 13,678 321.50 4,397,477.00
LUNDBERGS AB-B SHS 3,368 431.00 1,451,608.00
ERICSSON LM-B SHS 157,283 98.00 15,413,734.00
HEXAGON AB-B SHS 14,730 657.80 9,689,394.00
TELE2 AB-B SHS 25,537 126.05 3,218,938.85
TELIA CO AB 128,045 34.99 4,480,294.55
1,354,919 214,202,615.66
スウェーデンクローナ 小計
(2,600,419,754)
EQUINOR ASA 56,499 140.50 7,938,109.50
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ノルウェーク
NORSK HYDRO ASA 64,344 27.57 1,773,964.08
ローネ
YARA INTERNATIONAL ASA 9,005 365.50 3,291,327.50
ADEVINTA ASA-B 14,186 150.20 2,130,737.20
SCHIBSTED ASA-B SHS 5,480 342.00 1,874,160.00
MOWI ASA 22,242 178.10 3,961,300.20
ORKLA ASA 43,456 92.20 4,006,643.20
DNB ASA 49,048 136.00 6,670,528.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 7,840 193.00 1,513,120.00
TELENOR ASA 37,498 150.75 5,652,823.50
309,598 38,812,713.18
ノルウェークローネ 小計
(457,601,888)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 5,509 697.60 3,843,078.40
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 11,512 394.60 4,542,635.20
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 10,657 955.00 10,177,435.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-A 168 9,205.00 1,546,440.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-B 349 9,932.00 3,466,268.00
DSV PANALPINA A S 10,873 988.60 10,749,047.80
PANDORA A/S 4,763 497.70 2,370,545.10
CARLSBERG AS-B 5,585 862.00 4,814,270.00
AMBU A/S-B 8,356 171.35 1,431,800.60
COLOPLAST-B 6,052 1,011.00 6,118,572.00
DEMANT A/S 4,455 187.95 837,317.25
GN STORE NORD A/S 7,299 452.80 3,304,987.20
GENMAB A/S 3,317 2,268.00 7,522,956.00
H LUNDBECK A/S 2,896 206.20 597,155.20
NOVO NORDISK A/S-B 92,215 419.70 38,702,635.50
DANSKE BANK A/S 40,189 90.10 3,621,028.90
TRYG A/S 5,752 193.60 1,113,587.20
ORSTED A/S 9,592 868.00 8,325,856.00
229,539 113,085,615.35
デンマーククローネ 小計
(1,906,623,474)
オーストラリア AMPOL LTD 13,386 24.19 323,807.34
ドル
OIL SEARCH LTD 86,385 2.96 255,699.60
ORIGIN ENERGY LIMITED 89,306 4.82 430,454.92
SANTOS LTD 104,239 5.06 527,449.34
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 5,294 20.87 110,485.78
WOODSIDE PETROLEUM LTD 50,354 18.36 924,499.44
BHP GROUP LTD 154,814 36.78 5,694,058.92
BLUESCOPE STEEL LTD 23,089 13.00 300,157.00
EVOLUTION MINING LTD 84,420 5.60 472,752.00
FORTESCUE METALS GROUP LIMITED 92,105 18.00 1,657,890.00
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 24,713 30.12 744,355.56
227/372
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NEWCREST MINING LIMITED 42,131 31.24 1,316,172.44
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 38,584 13.03 502,749.52
ORICA LIMITED 17,981 16.98 305,317.38
RIO TINTO LIMITED 19,336 99.08 1,915,810.88
SOUTH32 LTD 299,698 2.15 644,350.70
CIMIC GROUP LTD 4,062 19.95 81,036.90
BRAMBLES LIMITED 88,222 10.40 917,508.80
AURIZON HOLDINGS LTD 94,440 4.27 403,258.80
QANTAS AIRWAYS LIMITED 45,831 3.92 179,657.52
ARISTOCRAT LEISURE LTD 28,427 28.61 813,296.47
CROWN RESORTS LTD 21,863 9.22 201,576.86
TABCORP HOLDINGS LIMITED 104,040 3.56 370,382.40
REA GROUP LTD 2,833 109.91 311,375.03
SEEK LIMITED 18,186 19.12 347,716.32
WESFARMERS LIMITED 59,674 45.08 2,690,103.92
COLES GROUP LIMITED 66,443 16.88 1,121,557.84
WOOLWORTHS GROUP LTD 67,797 36.81 2,495,607.57
COCA-COLA AMATIL LIMITED 34,339 9.10 312,484.90
TREASURY WINE ESTATES LTD 36,464 9.09 331,457.76
COCHLEAR LIMITED 3,798 189.23 718,695.54
RAMSAY HEALTH CARE LTD 9,446 64.18 606,244.28
SONIC HEALTHCARE LTD 21,081 31.66 667,424.46
CSL LIMITED 23,890 281.00 6,713,090.00
AUST AND NZ BANKING GROUP LT 154,821 17.81 2,757,362.01
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 92,695 66.79 6,191,099.05
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 166,695 17.44 2,907,160.80
WESTPAC BANKING CORPORATION 186,708 17.07 3,187,105.56
AMP LIMITED 223,504 1.52 339,726.08
ASX LTD 11,180 82.47 922,014.60
MACQUARIE GROUP LTD 17,336 126.00 2,184,336.00
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 5,783 56.98 329,515.34
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT 117,187 4.76 557,810.12
MEDIBANK PRIVATE LTD 128,724 2.50 321,810.00
QBE INSURANCE GROUP LIMITED 85,523 9.48 810,758.04
SUNCORP GROUP LTD 63,933 9.06 579,232.98
AFTERPAY LTD 11,135 74.05 824,546.75
COMPUTERSHARE LIMITED 27,967 12.36 345,672.12
WISETECH GLOBAL LTD 7,909 28.08 222,084.72
TELSTRA CORPORATION LIMITED 216,943 2.86 620,456.98
TPG TELECOM LTD 17,758 7.54 133,895.32
AGL ENERGY LIMITED 32,492 14.90 484,130.80
AUSNET SERVICES 85,220 1.84 156,804.80
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3,530,184 59,284,008.26
オーストラリアドル 小計
(4,575,539,757)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 57,169 7.01 400,754.69
ドドル
A2 MILK CO LTD 37,422 17.84 667,608.48
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 28,678 33.60 963,580.80
RYMAN HEALTHCARE LIMITED 24,038 13.32 320,186.16
SPARK NEW ZEALAND LIMITED 108,326 4.78 517,798.28
MERCURY NZ LTD 46,429 5.04 234,002.16
MERIDIAN ENERGY LTD 67,701 4.90 331,734.90
369,763 3,435,665.47
ニュージーランドドル 小計
(243,623,038)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 150,924 48.75 7,357,545.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 70,500 94.90 6,690,450.00
MTR CORPORATION 84,500 39.95 3,375,775.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED 118,000 57.55 6,790,900.00
SANDS CHINA LTD 116,000 32.65 3,787,400.00
SJM HOLDINGS LIMITED 80,000 10.06 804,800.00
WYNN MACAU LTD 70,800 13.72 971,376.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 89,600 25.15 2,253,440.00
WH GROUP LIMITED 534,500 6.53 3,490,285.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP 46,000 31.30 1,439,800.00
BANK OF EAST ASIA 87,220 17.02 1,484,484.40
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 187,500 22.35 4,190,625.00
HANG SENG BANK LTD 38,800 121.80 4,725,840.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED 64,800 367.60 23,820,480.00
AIA GROUP LTD 639,400 81.05 51,823,370.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 139,924 41.20 5,764,868.80
HANG LUNG PROPERTIES LTD 98,000 20.30 1,989,400.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 83,384 29.20 2,434,812.80
KERRY PROPERTIES LTD 27,500 20.50 563,750.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 84,833 39.30 3,333,936.90
PACIFIC CENTURY PREMIUM DEVE(NEW) 19,116 1.90 36,320.40
SINO LAND CO 118,200 9.58 1,132,356.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 68,000 100.10 6,806,800.00
SWIRE PACIFIC LTD 'A' 27,000 40.65 1,097,550.00
SWIRE PROPERTIES LIMITED 53,000 20.95 1,110,350.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 102,000 31.75 3,238,500.00
PCCW LIMITED 177,000 4.60 814,200.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 30,000 38.30 1,149,000.00
CLP HOLDINGS LTD 85,100 75.60 6,433,560.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS-SS 111,000 8.00 888,000.00
HONG KONG & CHINA GAS 577,514 11.46 6,618,310.44
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POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 71,500 42.25 3,020,875.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 12,300 78.95 971,085.00
4,263,915 170,410,245.74
香港ドル 小計
(2,336,324,469)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 69,900 4.23 295,677.00
ル
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG 99,100 3.44 340,904.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD 66,300 0.95 62,985.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 77,966 3.58 279,118.28
GENTING SINGAPORE LTD 327,500 0.69 225,975.00
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 8,200 18.43 151,126.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 103,200 4.33 446,856.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD 95,000 20.52 1,949,400.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 169,500 8.57 1,452,615.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD 64,500 19.28 1,243,560.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 35,600 8.60 306,160.00
CAPITALAND LTD 136,600 2.73 372,918.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 25,800 7.92 204,336.00
UOL GROUP LIMITED 21,700 6.65 144,305.00
VENTURE CORP LTD 15,200 19.45 295,640.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 417,915 2.22 927,771.30
1,733,981 8,699,346.58
シンガポールドル 小計
(675,939,229)
イスラエルシュ ICL GROUP LIMITED 28,711 12.27 352,283.97
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 1,389 430.10 597,408.90
BANK HAPOALIM BM 66,403 19.07 1,266,305.21
BANK LEUMI LE-ISRAEL 70,150 16.25 1,139,937.50
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 54,674 9.96 544,881.08
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 9,249 64.80 599,335.20
AZRIELI GROUP 2,140 162.10 346,894.00
NICE LTD 3,251 739.80 2,405,089.80
235,967 7,252,135.66
イスラエルシュケル 小計
(226,774,282)
56,594,539 229,758,511,547
合 計
(229,758,511,547)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
通貨 銘柄数 組入株式時価比率 合計金額に対する比率
米ドル 株式 592銘柄 68.6 % 71.7 %
カナダドル 株式 81銘柄 3.3 % 3.5 %
ユーロ 株式 240銘柄 10.6 % 11.1 %
英ポンド 株式 84銘柄 4.3 % 4.5 %
スイスフラン 株式 39銘柄 3.4 % 3.6 %
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スウェーデンクローナ 株式 36銘柄 1.1 % 1.1 %
ノルウェークローネ 株式 10銘柄 0.2 % 0.2 %
デンマーククローネ 株式 18銘柄 0.8 % 0.8 %
オーストラリアドル 株式 53銘柄 1.9 % 2.0 %
ニュージーランドドル 株式 7銘柄 0.1 % 0.1 %
香港ドル 株式 33銘柄 1.0 % 1.0 %
シンガポールドル 株式 16銘柄 0.3 % 0.3 %
イスラエルシュケル 株式 8銘柄 0.1 % 0.1 %
(b)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル AGNC INVESTMENT CORPORATION 25,432 361,134.40
ALEXANDRIA REAL ESTATE 6,496 1,058,068.48
EQUITIES, INC.
AMERICAN TOWER CORP 23,424 5,912,686.08
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 66,789 497,578.05
AVALONBAY COMMUNITIES INC 7,198 1,125,335.32
BOSTON PROPERTIES INC 7,835 669,970.85
CAMDEN PROPERTY TRUST 4,902 448,238.88
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP 21,825 3,520,154.25
DIGITAL REALTY TRUST INC 14,603 2,155,110.74
DUKE REALTY CORP 21,002 796,395.84
EQUINIX INC 4,744 3,574,224.48
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC 8,664 558,914.64
EQUITY RESIDENTIAL 19,671 1,118,099.64
ESSEX PROPERTY TRUST INC 3,332 728,075.32
EXTRA SPACE STORAGE INC 6,463 716,229.66
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST 3,613 286,836.07
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 28,756 808,043.60
HOST HOTELS AND RESORTS INC 37,569 437,678.85
INVITATION HOMES INC 27,735 805,701.75
IRON MOUNTAIN INC 14,204 427,114.28
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 25,595 468,900.40
MID-AMERICA APARTMENT 5,780 673,023.20
COMMUNITIES
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 8,249 309,832.44
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC 10,454 342,473.04
PROLOGIS INC 39,654 4,004,260.92
PUBLIC STORAGE 8,249 1,787,723.28
REALTY INCOME CORPORATION 17,798 1,150,284.74
REGENCY CENTERS CORP 8,289 338,771.43
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SIMON PROPERTY GROUP INC 15,706 1,081,515.16
SUN COMMUNITIES INC 5,650 812,131.00
UDR INC 16,633 573,006.85
VENTAS INC 21,317 943,064.08
VEREIT INC 54,273 377,740.08
VICI PROPERTIES INC 23,498 558,547.46
VORNADO REALTY TRUST 8,706 302,098.20
WELLTOWER INC 22,737 1,384,455.93
WEYERHAEUSER CO 41,699 1,196,344.31
WP CAREY INC 8,640 598,838.40
697,184 42,908,602.10
米ドル 小計
(4,557,751,715)
カナダドル CAN APARTMENT PROP 3,971 174,962.26
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 6,546 90,138.42
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT 7,441 110,573.26
TRUST
SMARTCENTRES REAL ESTATE 3,585 75,500.10
INVESTMENT TRUS
21,543 451,174.04
カナダドル 小計
(36,409,745)
ユーロ COVIVIO 2,388 146,503.80
GECINA SA 2,189 246,481.40
ICADE 2,061 109,336.05
KLEPIERRE 9,305 127,059.77
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 6,813 269,794.80
STAPLED
22,756 899,175.82
ユーロ 小計
(112,756,647)
英ポンド BRITISH LAND CO PLC 44,962 159,120.51
LAND SECURITIES GROUP PLC 39,861 217,720.78
SEGRO PLC 67,125 634,197.00
151,948 1,011,038.29
英ポンド 小計
(139,492,952)
オーストラリアドル APA GROUP 68,344 697,792.24
DEXUS 54,256 483,963.52
GOODMAN GROUP 86,301 1,540,472.85
GPT GROUP 97,296 375,562.56
LENDLEASE GROUP 40,248 511,954.56
MIRVAC GROUP 200,053 416,110.24
SCENTRE GROUP 275,200 599,936.00
STOCKLAND 127,393 463,710.52
SYDNEY AIRPORT 73,899 405,705.51
TRANSURBAN GROUP 145,680 2,001,643.20
VICINITY CENTRES 250,037 343,800.87
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1,418,707 7,840,652.07
オーストラリアドル 小計
(605,141,526)
香港ドル HKT TRUST AND HKT LTD 197,000 2,111,840.00
LINK REIT 110,100 6,936,300.00
307,100 9,048,140.00
香港ドル 小計
(124,049,999)
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT 187,000 617,100.00
TRUST
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 130,400 219,072.00
CAPITALAND MALL TRUST 120,700 235,365.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 104,900 207,702.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 138,100 280,343.00
SUNTEC REIT 102,700 149,942.00
783,800 1,709,524.00
シンガポールドル 小計
(132,830,014)
5,708,432,598
合計
(5,708,432,598)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
組入投資証券
通貨 銘柄数 合計金額に対する比率
時価比率
米ドル 投資証券 38銘柄 1.9 % 79.8 %
カナダドル 投資証券 4銘柄 0.0 % 0.6 %
ユーロ 投資証券 5銘柄 0.0 % 2.0 %
英ポンド 投資証券 3銘柄 0.1 % 2.4 %
オーストラリアドル 投資証券 11銘柄 0.3 % 10.6 %
香港ドル 投資証券 2銘柄 0.1 % 2.2 %
シンガポールドル 投資証券 6銘柄 0.1 % 2.3 %
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
エマージング株式インデックス・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2019年 9月10日現在) (2020年 9月10日現在)
資産の部
流動資産
預金 140,143,911 370,718,639
コール・ローン 2,749,843,134 1,860,156,953
株式 3,398,000,779 6,087,382,618
投資信託受益証券 318,320,512 657,870,238
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2019年 9月10日現在) (2020年 9月10日現在)
投資証券 116,455,570 205,834,910
派生商品評価勘定 50,715,518 214,083,566
未収入金 44,714 2,257,991
未収配当金 4,472,117 6,842,765
582,977,998 922,777,044
差入委託証拠金
7,360,974,253 10,327,924,724
流動資産合計
7,360,974,253 10,327,924,724
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 47,989,704 1,153,550
前受金 33,904,773 208,499,237
未払金 39,177 25,322,599
未払解約金 3,384,498 210,115
未払利息 5,701 5,439
40,250 35,221
その他未払費用
85,364,103 235,226,161
流動負債合計
85,364,103 235,226,161
負債合計
純資産の部
元本等
元本 5,738,111,812 7,337,581,576
剰余金
1,537,498,338 2,755,116,987
剰余金又は欠損金(△)
7,275,610,150 10,092,698,563
元本等合計
7,275,610,150 10,092,698,563
純資産合計
7,360,974,253 10,327,924,724
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2019年 9月11日
項 目
至 2020年 9月10日
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式、新株予約権証券、投資信託受益証券、投資証券は移動平均法に基づき、以下
の通り、原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
最終相場によっております。
(2)為替予約取引
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
4.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
(貸借対照表に関する注記)
(2019年 9月10日現在) (2020年 9月10日現在)
項 目
1. 当計算期間の末日に 5,738,111,812口 7,337,581,576口
おける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.2679円 1口当たり純資産額 1.3755円
額
(10,000口当たりの純資産額 12,679円) (10,000口当たりの純資産額 13,755円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2019年 9月11日
項 目
至 2020年 9月10日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、株式、新株予約権証券、投資信託受益証券、投資証券を組み入れて
おります。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
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3.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(2020年 9月10日現在)
項 目
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
(1) 有価証券(株式、投資信託受益証券、投資証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
(2019年 9月10日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
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(単位:円)
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,410,757,950 - 3,444,662,723 33,904,773
MSCIE 1909
3,410,757,950 - 3,444,662,723 33,904,773
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 4,838,700,000 - 4,827,029,149 △11,670,851
米ドル 4,838,700,000 - 4,827,029,149 △11,670,851
売建 2,106,000,000 - 2,125,508,108 △19,508,108
米ドル 2,106,000,000 - 2,125,508,108 △19,508,108
合計 10,355,457,950 - 10,397,199,980 2,725,814
(2020年 9月10日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,947,067,527 - 3,155,566,764 208,499,237
MSCIE 2009
2,947,067,527 - 3,155,566,764 208,499,237
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,838,600,000 - 1,843,030,779 4,430,779
米ドル 1,838,600,000 - 1,843,030,779 4,430,779
合計 4,785,667,527 - 4,998,597,543 212,930,016
(注)1.時価の算定方法
(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
原則に準ずる方法で評価しています。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
(2)為替予約取引の時価の算定方法について
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しています。
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②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっています。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
います。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2019年 9月11日
至 2020年 9月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
(その他の注記)
(2019年 9月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 3,097,381,640円
同期中における追加設定元本額 4,419,235,844円
同期中における一部解約元本額 1,778,505,672円
2019年 9月10日現在における元本の内訳
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド 1,604,964,932円
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド 1,589,415,686円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 758,605,964円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 762,934,126円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 713,992,914円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050 8,921,629円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 22,116,255円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 15,881,004円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 64,006,148円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 49,165,084円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 102,147,560円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 23,577,205円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 22,383,305円
合計 5,738,111,812円
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(2020年 9月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 5,738,111,812円
同期中における追加設定元本額 4,444,455,197円
同期中における一部解約元本額 2,844,985,433円
2020年 9月10日現在における元本の内訳
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド 3,039,160,366円
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド 1,948,250,549円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 579,399,262円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 655,141,612円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 465,717,542円
イオン・バランス戦略ファンド 89,568,121円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 15,281,717円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 44,559,943円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 29,508,476円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 139,550,784円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 98,715,265円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 164,049,308円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 38,808,915円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 2,609,064円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 27,260,652円
合計 7,337,581,576円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 数 備考
単価 金額
米ドル INNER MONGOLIA YITAI COAL-B 6,800 0.67 4,576.40
YPF S.A.-SPONSORED ADR 1,387 5.41 7,503.67
CIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A-ADR 2,217 13.14 29,131.38
SOUTHERN COPPER CORPORATION 876 46.87 41,058.12
51JOB INC-ADR 228 66.10 15,070.80
BEST INC-ADR 1,816 3.92 7,118.72
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR 3,840 32.60 125,184.00
NIO INC-ADR 9,243 18.09 167,205.87
GSX TECHEDU INC- ADR 790 78.59 62,086.10
HUAZHU GROUP LTD-ADR 1,366 44.55 60,855.30
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR 1,459 148.98 217,361.82
TAL EDUCATION GROUP-ADR 3,876 74.28 287,909.28
YUM CHINA HOLDINGS INC 3,657 53.20 194,552.40
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58.COM INC-ADR 976 55.70 54,363.20
AUTOHOME INC-ADR 609 85.95 52,343.55
BAIDU INC - SPON ADR 2,788 119.40 332,887.20
BILIBILI INC-SPONSORED ADR 1,206 45.10 54,390.60
HUYA INC-ADR 661 27.05 17,880.05
IQIYI INC-ADR 2,310 21.08 48,694.80
JOYY INC 591 77.16 45,601.56
MOMO INC-SPON ADR 1,551 14.63 22,691.13
NETEASE.COM INC -ADR 842 472.01 397,432.42
SINA CORP 556 39.94 22,206.64
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 3,772 16.35 61,672.20
WEIBO CORP-SPON ADR 488 34.13 16,655.44
ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR 19,221 273.15 5,250,216.15
BAOZUN INC-SPN-ADR 454 37.87 17,192.98
JD.COM INC-ADR 8,747 77.19 675,180.93
PINDUODUO INC-ADR 2,788 84.65 236,004.20
TRIP.COM GROUP-ADR 4,852 29.64 143,813.28
VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR 4,524 16.70 75,550.80
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR 706 33.37 23,559.22
ZAI LAB LTD-ADR 535 78.50 41,997.50
CREDICORP LTD 702 130.84 91,849.68
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS 231 28.17 6,507.27
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B 7,080 0.82 5,841.00
GDS HOLDINGS LTD-ADR 808 75.26 60,810.08
GLOBANT SA 379 173.63 65,805.77
KE HOLDINGS INC-ADR 936 45.79 42,859.44
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR 892 6.96 6,208.32
106,760 9,089,829.27
米ドル 小計
(965,521,665)
メキシコペソ CEMEX SAB-CPO 164,400 6.92 1,137,648.00
GRUPO MEXICO SAB DE CV 33,100 58.54 1,937,674.00
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 1,195 362.57 433,271.15
ORBIA ADVANCE CO SAB DE CV 8,600 36.76 316,136.00
ALFA S.A.B.-A 35,300 14.27 503,731.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 3,600 42.68 153,648.00
GROUP AEROPORT DEL SURESTE-B 1,985 240.29 476,975.65
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B 4,300 162.39 698,277.00
PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA 1,750 158.05 276,587.50
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO 27,300 28.00 764,400.00
MEGACABLE HOLDINGS-CPO 4,184 65.97 276,018.48
WAL-MART DE MIXICO SAB DE CV 54,900 51.04 2,802,096.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV 4,300 96.33 414,219.00
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BECLE SAB DE CV 6,000 40.83 244,980.00
COCA-COLA FEMSA S.A. DE C.V 4,500 86.35 388,575.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 19,900 120.87 2,405,313.00
GRUMA S.A.B.-B 1,920 253.99 487,660.80
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A 15,100 40.96 618,496.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 17,600 35.50 624,800.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A.B. DE C.V. 26,500 74.15 1,964,975.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 20,200 15.40 311,080.00
AMERICA MOVIL SAB DE C.V. 346,800 13.20 4,577,760.00
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA 4,300 60.25 259,075.00
807,734 22,073,396.58
メキシコペソ 小計
(109,484,047)
ブラジルレアル COSAN SA 1,600 78.31 125,296.00
PETROLEO BRASILEIRO SA-PETROBRAS 38,100 23.02 877,062.00
PETROLEO BRASILEIRO SA-PETROBRAS-PR 48,700 22.73 1,106,951.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA 7,500 21.88 164,100.00
BRASKEM SA-PREF A 1,800 22.17 39,906.00
COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL S.A.-CSN 7,100 15.81 112,251.00
GERDAU S.A.-PREF 11,100 20.53 227,883.00
SUZANO SA 5,615 47.05 264,185.75
VALE SA 37,800 60.00 2,268,000.00
WEG SA 8,830 64.93 573,331.90
COMPANHIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS 13,800 14.80 204,240.00
LOCALIZA RENT A CAR SA 6,600 54.87 362,142.00
RUMO SA 11,800 22.08 260,544.00
COGNA EDUCACAO 14,100 5.90 83,190.00
B2W CIA DIGITAL 2,261 102.80 232,430.80
LOJAS AMERICANAS SA 9,900 30.91 306,009.00
LOJAS RENNER S.A. 8,180 46.11 377,179.80
MAGAZINE LUIZA SA 7,700 91.20 702,240.00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 8,600 23.09 198,574.00
VIA VAREJO SA 14,000 18.51 259,140.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO 3,100 20.87 64,697.00
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO 1,300 62.15 80,795.00
RAIA DROGASIL SA 2,200 113.42 249,524.00
AMBEV SA 48,300 12.35 596,505.00
BRF-BRASIL FOODS SA 5,900 19.88 117,292.00
JBS SA 11,200 22.00 246,400.00
NATURA &CO HOLDING SA 7,700 50.72 390,544.00
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE 2,300 68.29 157,067.00
NOTRE DAME INTERMED PAR SA 4,900 75.17 368,333.00
HYPERMARCAS SA 3,900 31.62 123,318.00
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BANCO BRADESCO S.A.-PREF 45,342 21.56 977,573.52
BANCO BRADESCO SA 13,608 19.98 271,887.84
BANCO DO BRASIL S.A. 8,800 33.22 292,336.00
ITAU UNIVANCO HOLDING SA 49,600 24.43 1,211,728.00
ITAUSA SA 45,180 9.68 437,342.40
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT 2,300 81.51 187,473.00
BM&F BOVESPA SA 21,100 58.26 1,229,286.00
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 6,400 26.60 170,240.00
IRB BRASIL RESSEGUROS SA 9,800 6.51 63,798.00
PORTO SEGURO SA 600 52.75 31,650.00
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 2,400 22.80 54,720.00
CIELO SA 9,300 4.69 43,617.00
TELEFONICA BRASIL SA 4,100 50.30 206,230.00
TIM PARTICIPACOES SA 7,200 15.28 110,016.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA-ELECTR 3,800 36.38 138,244.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA-PR B 3,100 36.82 114,142.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF 7,808 11.19 87,371.52
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB 1,100 66.29 72,919.00
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO 3,900 50.10 195,390.00
CPFL ENERGIA SA 2,400 30.44 73,056.00
ENERGISA SA-UNITS 1,800 44.81 80,658.00
ENGIE BRASIL ENERGIA SA 2,550 45.30 115,515.00
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD 8,400 24.12 202,608.00
616,474 17,506,932.53
ブラジルレアル 小計
(350,313,719)
チリペソ EMPRESAS COPEC SA 4,447 5,751.00 25,574,697.00
EMPRESAS CMPC SA 13,085 1,591.10 20,819,543.50
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA 1,273 24,895.00 31,691,335.00
FALABELLA SA 7,291 2,440.00 17,790,040.00
CENCOSUD SA 12,537 1,195.00 14,981,715.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA 1,586 5,243.50 8,316,191.00
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B 3,386 1,798.00 6,088,028.00
BANCO DE CHILE 504,308 64.02 32,285,798.16
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 640 24,615.00 15,753,600.00
BANCO SANTANDER CHILE 567,731 29.84 16,941,093.04
CENCOSUD SHOPPING SA 5,523 1,250.00 6,903,750.00
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM 1,200 5,039.00 6,046,800.00
AGUAS ANDINAS SA-A 20,335 233.50 4,748,222.50
COLBUN SA 61,705 130.40 8,046,332.00
ENEL AMERICAS SA 372,802 111.55 41,586,063.10
ENEL CHILE SA 227,542 56.71 12,903,906.82
1,805,391 270,477,115.12
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チリペソ 小計
(37,434,032)
コロンビアペソ ECOPETRO SA 52,363 2,080.00 108,915,040.00
BANCOLOMBIA SA 2,212 27,140.00 60,033,680.00
BANCOLOMBIA SA-PREF 4,623 27,400.00 126,670,200.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA 2,986 23,760.00 70,947,360.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA 4,229 20,800.00 87,963,200.00
66,413 454,529,480.00
コロンビアペソ 小計
(12,999,543)
ユーロ MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES SA 599 11.29 6,762.71
FOLLI FOLLIE GROUP 123 4.39 539.97
OPAP SA 1,968 8.10 15,950.64
JUMBO S.A. 1,055 14.62 15,424.10
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA 2,584 13.08 33,798.72
6,329 72,476.14
ユーロ 小計
(9,088,507)
トルコリラ TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINE 1,004 84.85 85,189.40
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 12,606 9.03 113,832.18
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 8,452 16.56 139,965.12
KOC HOLDING AS 6,107 14.84 90,627.88
TURK HAVA YOLLARI ANONIM ORTAKLIGI 4,473 10.85 48,532.05
FORD OTOMOTIV SANAYI AS 734 86.30 63,344.20
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 5,002 68.20 341,136.40
ANADOLU EFES BIRACILIK VE 2,205 19.91 43,901.55
AKBANK T.A.S. 29,334 4.89 143,443.26
TURKIYE GARANTI BANKASI 27,208 6.76 183,926.08
TURKIYE IS BANKASI-C 9,681 5.02 48,598.62
YAPI VE KREDI BANKASI 32,206 2.05 66,022.30
HACI OMER SABANCI HOLDING 7,157 7.89 56,468.73
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 8,901 14.43 128,441.43
155,070 1,553,429.20
トルコリラ 小計
(22,043,160)
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS 707 520.00 367,640.00
MONETA MONEY BANK AS 6,590 53.50 352,565.00
CEZ AS 1,650 448.00 739,200.00
8,947 1,459,405.00
チェココルナ 小計
(6,902,985)
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NYRT 3,501 1,664.00 5,825,664.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT 1,084 7,215.00 7,821,060.00
OTP BANK PLC 1,972 10,460.00 20,627,120.00
6,557 34,273,844.00
ハンガリーフォリント 小計
(12,040,401)
GRUPA LOTOS SA 941 39.51 37,178.91
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ポーランドズロ
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN 3,061 49.44 151,335.84
チ
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I 17,726 5.32 94,408.67
KGHM POLSKA MIEDZ SA 1,523 137.40 209,260.20
LPP SA 12 7,290.00 87,480.00
CD PROJEKT SA 708 432.00 305,856.00
CYFROWY POLSAT SA 3,380 26.86 90,786.80
DINO POLSKA SA 501 221.80 111,121.80
BANK PEKAO SA 1,879 50.86 95,565.94
MBANK SA 79 180.00 14,220.00
PKO BANK POLSKI SA 8,947 21.24 190,034.28
SANTANDER BANK POLSKA SA 360 146.00 52,560.00
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 6,181 27.48 169,853.88
ORANGE POLSKA SA 6,710 7.19 48,244.90
PGE SA 7,070 5.80 41,034.28
59,078 1,698,941.50
ポーランドズロチ 小計
(47,961,118)
香港ドル CHINA OILFIELD SERVICES-H 14,000 5.55 77,700.00
CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H 248,000 3.42 848,160.00
CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED -H 35,000 13.24 463,400.00
CHINA SHIPPING DEVELOPMENT-H 8,000 3.42 27,360.00
CNOOC LTD 183,000 8.15 1,491,450.00
PETROCHINA CO LTD 216,000 2.53 546,480.00
YANZHOU COAL MINING CO-H 16,000 5.86 93,760.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD 40,000 1.87 74,800.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 12,500 55.75 696,875.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 11,500 4.83 55,545.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD 36,000 2.99 107,640.00
CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL CO LTD 40,000 10.52 420,800.00
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LIMITED 26,000 11.64 302,640.00
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H 12,000 9.68 116,160.00
LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LIMITED 13,000 4.57 59,410.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 14,000 9.24 129,360.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY L 18,000 1.57 28,260.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD-H 10,000 8.45 84,500.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 58,000 5.22 302,760.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH CO 26,000 4.62 120,120.00
BOC AVIATION LTD 1,900 59.45 112,955.00
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H 41,000 4.11 168,510.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H 20,000 5.04 100,800.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LIMITED 17,000 34.65 589,050.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD 10,000 14.02 140,200.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 45,000 3.84 172,800.00
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CHINA RAILWAYS CONSTRUCTION CORP-H 24,500 5.76 141,120.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HLDGS LTD 18,000 6.22 111,960.00
CITIC LIMITED 63,000 6.82 429,660.00
CRRC CORP LTD-H 42,000 3.23 135,660.00
FOSUN INTERNATIONAL 23,500 8.52 200,220.00
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 7,000 18.96 132,720.00
SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LIMITED 26,000 2.16 56,160.00
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD 5,000 11.36 56,800.00
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H 7,500 3.45 25,875.00
SINOTRUK HONG KONG LTD 6,500 21.20 137,800.00
WEICHAI POWER CO 18,000 14.90 268,200.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 6,618 6.21 41,097.78
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD 6,600 25.35 167,310.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H 13,000 7.51 97,630.00
A-LIVING SERVICES CO LTD-H 5,000 35.70 178,500.00
CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED 43,000 4.42 190,060.00
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS 14,000 50.45 706,300.00
GREENTOWN SERVICE GROUP 18,000 9.34 168,120.00
AIR CHINA/HONG KONG 16,000 5.87 93,920.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPORT-H 20,000 5.02 100,400.00
CHINA COSCO HOLDINGS COMPANY LIMITED -H 22,000 4.43 97,460.00
CHINA EASTERN AIRLINES-H SHR 18,000 3.71 66,780.00
CHINA MERCHANTS PORT HLDGS COMPANY LTD 16,140 8.73 140,902.20
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 24,000 4.80 115,200.00
COSCO SHIPPING PORTS LIMITED 24,000 4.74 113,760.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 10,000 8.01 80,100.00
SHENZHEN EXPRESSWAY CO-H 6,000 7.19 43,140.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS LTD 13,000 12.36 160,680.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H 12,000 5.36 64,320.00
BAIC MOTOR CORP LTD-H 15,500 3.33 51,615.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 30,000 6.71 201,300.00
BYD CO LTD-H 6,500 79.15 514,475.00
DONGFENG MOTOR CORPORATION 32,000 5.25 168,000.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H 4,800 25.40 121,920.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED 60,000 15.94 956,400.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED 35,000 9.27 324,450.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD-H 33,200 6.73 223,436.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED 11,000 74.00 814,000.00
BOSIDENG INTL HOLDGS LTD 26,000 2.07 53,820.00
HAIER ELECTRONICS GROUP CO 12,000 25.45 305,400.00
LI NING COMPANY LIMITED 21,500 31.65 680,475.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 8,700 124.40 1,082,280.00
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CHINA EAST EDUCATION HOLDING 4,000 17.16 68,640.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS LIMITED 6,000 14.14 84,840.00
CHINA YUHUA EDUCATION CORP L 12,000 6.81 81,720.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD 9,000 52.15 469,350.00
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING 2,500 33.55 83,875.00
ALIBABA PICTURES GROUP LIMITED 110,000 1.13 124,300.00
CHINA LITERATURE LTD 3,000 53.60 160,800.00
TENCENT HOLDINGS LIMITED 58,600 504.00 29,534,400.00
GOME RETAIL HOLDINGS LTD 99,000 1.00 99,000.00
MEITUAN DIANPING-CLASS B 36,500 232.00 8,468,000.00
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD 8,400 13.66 114,744.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD 11,000 9.22 101,420.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 6,000 46.70 280,200.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD 24,500 9.23 226,135.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B 1,100 87.28 96,008.00
CHINA FEIHE LTD 12,000 16.34 196,080.00
CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED 28,000 36.05 1,009,400.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD 14,000 48.50 679,000.00
DALI FOODS GROUP CO LTD 19,500 4.71 91,845.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 20,000 14.60 292,000.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H 4,000 63.95 255,800.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD 13,000 7.15 92,950.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LIMITED 51,000 5.44 277,440.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD 5,000 105.50 527,500.00
HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO LTD 6,500 58.65 381,225.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 4,000 25.10 100,400.00
AK MEDICAL HOLDINGS LTD 4,000 18.38 73,520.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LI 34,000 17.40 591,600.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN 3,800 109.90 417,620.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 24,000 17.32 415,680.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 7,700 13.34 102,718.00
SINOPHARM MEDICINE HOLDING CO-H 13,600 18.14 246,704.00
3SBIO INC 10,500 8.45 88,725.00
CANSINO BIOLOGICS INC-H 600 182.30 109,380.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LIMITED 17,000 8.90 151,300.00
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP LTD 58,000 15.58 903,640.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL 12,000 4.13 49,560.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HLDGS 22,000 3.21 70,620.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP 10,000 13.98 139,800.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 12,000 35.00 420,000.00
INNOVENT BIOLOGICS INC 9,500 57.10 542,450.00
LUYE PHARMA GROUP 18,500 4.62 85,470.00
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SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL CO LTD-H 5,000 31.00 155,000.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL 106,000 8.78 930,680.00
SSY GROUP LIMITED 10,000 4.65 46,500.00
WUXI APPTEC CO LTD 2,776 106.10 294,533.60
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 10,500 178.60 1,875,300.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA 283,000 2.57 727,310.00
BANK OF CHINA LTD 812,000 2.57 2,086,840.00
BANK OF COMMUNICATIONS LTD-H 90,000 3.99 359,100.00
CHINA CITIC BANK 91,000 3.22 293,020.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 983,000 5.50 5,406,500.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 34,000 2.71 92,140.00
CHINA MERCHANTS BANK- H 40,000 38.55 1,542,000.00
CHINA MINSHENG BANKING-H 59,600 4.64 276,544.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD-H 24,000 3.17 76,080.00
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 621,000 4.39 2,726,190.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD-H 102,000 3.53 360,060.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT-H 90,000 1.48 133,200.00
CHINA EVERBRIGHT LIMITED 8,000 11.40 91,200.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO 36,000 4.22 151,920.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT 92,000 0.82 75,440.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD-H 13,600 17.20 233,920.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H 22,000 17.62 387,640.00
FAR EAST HORIZON LTD 18,000 6.93 124,740.00
GF SECURITIES CO LTD-H 10,600 9.44 100,064.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD-H 5,000 11.34 56,700.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 28,000 6.73 188,440.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H 14,000 12.68 177,520.00
CHINA LIFE INSURANCE CO. 76,000 18.36 1,395,360.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 28,400 22.10 627,640.00
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H 30,000 0.80 24,000.00
CHINA TAIPING INSURANCE HLDS COMPANY LTD 16,600 12.28 203,848.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED 8,500 30.30 257,550.00
PEOPLE'S INSURANCE COMPANY OF CHINA LTD 85,000 2.46 209,100.00
PICC PROPERTY & CASUALTY - H 70,000 6.01 420,700.00
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT 61,000 81.00 4,941,000.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H 3,800 43.70 166,060.00
AGILE PROPRETY HOLDINGS LIMITED 12,000 10.24 122,880.00
CHINA AOYUAN GROUP LTD 9,000 8.38 75,420.00
CHINA EVERGRANDE GROUP 20,000 16.30 326,000.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LIMITED 62,000 4.79 296,980.00
CHINA OVERSEAS LAND&INVEST 40,500 21.35 864,675.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD 15,000 6.61 99,150.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA RESOURCES LAND LTD 32,000 35.35 1,131,200.00
CHINA VANKE CO LTD -H 18,500 24.75 457,875.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 30,000 6.08 182,400.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY 79,000 9.55 754,450.00
GUANGSHOU R&F PROPERTIES - H 11,600 10.02 116,232.00
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 21,000 4.09 85,890.00
KWG GROUP HOLDINGS LIMITED 12,500 13.98 174,750.00
LOGAN GROUP COMPANY LIMITED 16,000 13.04 208,640.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 19,000 41.35 785,650.00
POLY PROPERTY SERVICES CO LTD-H 1,200 65.00 78,000.00
SEAZEN GROUP LTD 20,000 6.50 130,000.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD 42,000 2.42 101,640.00
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 13,500 32.80 442,800.00
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD. 19,000 1.77 33,630.00
SOHO CHINA LTD 24,500 2.33 57,085.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 26,000 31.50 819,000.00
WHARF HOLDINGS LTD 17,000 14.26 242,420.00
YUEXIU PROPERTY COMPANY LTD 88,000 1.47 129,360.00
YUZHOU GROUP HOLDINS CO LTD 17,000 3.47 58,990.00
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 14,000 4.56 63,840.00
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP 24,000 17.34 416,160.00
KINGSOFT CORPORATION LTD. 8,000 37.20 297,600.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 8,000 16.74 133,920.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 7,500 47.30 354,750.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 7,000 37.30 261,100.00
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H 10,000 2.98 29,800.00
KINGBOARD HOLDINGS LIMITED 7,000 26.05 182,350.00
KINGBOARD LAMINATES HOLDING LTD 7,000 10.44 73,080.00
LEGEND HOLDINGS CORP-H 4,900 10.14 49,686.00
LENOVO GROUP LTD 74,000 5.06 374,440.00
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD 7,300 117.40 857,020.00
XIAOMI CORP-CLASS B 107,600 22.10 2,377,960.00
ZTE CORPORATION 7,800 19.50 152,100.00
CHINA MOBILE LTD 63,000 53.85 3,392,550.00
CHINA TELECOM CORP LTD 134,000 2.56 343,040.00
CHINA TOWER CORP LTD-H 454,000 1.50 681,000.00
CHINA UNICOM HONG KONG LTD 62,000 5.42 336,040.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED 6,000 24.55 147,300.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED 60,000 3.13 187,800.00
CGN POWER CO LTD-H 93,000 1.63 151,590.00
CHINA GAS HOLDINGS LIMITED 27,800 22.30 619,940.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP 27,000 4.83 130,410.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT 37,000 1.47 54,390.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD 10,000 36.55 365,500.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO LTD 22,000 8.86 194,920.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 8,400 85.85 721,140.00
GUANGDONG INVESTMENT 32,000 12.68 405,760.00
HUANENG POWER INTL INC-H 44,000 3.06 134,640.00
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD 44,000 5.16 227,040.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED 5,000 24.60 123,000.00
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONA 36,000 18.42 663,120.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 42,000 9.11 382,620.00
8,980,234 115,331,342.58
香港ドル 小計
(1,581,192,706)
マレーシアリン DIALOG GROUP BHD 36,200 3.64 131,768.00
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD 3,000 21.18 63,540.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 27,000 5.60 151,200.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS 13,100 5.20 68,120.00
GAMUDA BHD 13,300 3.50 46,550.00
HAP SENG CONSOLIDATED 8,100 7.45 60,345.00
SIME DARBY BERHAD 23,500 2.30 54,050.00
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 8,300 5.08 42,164.00
MISC BHD 11,800 7.52 88,736.00
WESTPORTS HOLDINGS BHD 10,000 3.90 39,000.00
GENTING BHD 25,800 3.57 92,106.00
GENTING MALAYSIA BHD 26,600 2.32 61,712.00
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA B 1,200 19.60 23,520.00
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD 1,200 32.00 38,400.00
GENTING PLANTATIONS BERHAD 2,500 10.00 25,000.00
IOI CORPORATION BERHAD 22,800 4.43 101,004.00
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD 5,000 22.32 111,600.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 600 140.80 84,480.00
PPB GROUP BERHAD 6,040 18.56 112,102.40
QL RESOURCES BHD 8,700 9.54 82,998.00
SIME DARBY PLANTATION BHD 23,900 5.12 122,368.00
HARTALEGA HOLDINGS BHD 18,100 13.00 235,300.00
IHH HEALTHCARE BHD 20,500 5.35 109,675.00
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES 7,500 10.96 82,200.00
SUPERMAX CORP BHD 16,600 7.48 124,168.00
TOP GLOVE CORPORATION BHD 49,500 7.15 353,925.00
AMMB HOLDINGS BERHAD 17,000 3.00 51,000.00
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 66,000 3.20 211,200.00
HONG LEONG BANK BERHAD 6,600 14.78 97,548.00
HONG LEONG FINANCIAL GROUP 1,900 13.90 26,410.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MALAYAN BANKING BERHAD 40,200 7.45 299,490.00
PUBLIC BANK BERHAD 29,800 16.10 479,780.00
RHB BANK BHD 16,400 4.66 76,424.00
AXIATA GROUP BERHAD 32,600 3.11 101,386.00
DIGI.COM BHD 28,700 4.07 116,809.00
MAXIS BERHAD 26,800 5.04 135,072.00
TELEKOM MALAYSIA BHD 8,200 4.15 34,030.00
PETRONAS GAS BHD 8,900 16.60 147,740.00
TENAGA NASIONAL BHD 24,500 11.18 273,910.00
YTL CORP BHD 16,000 0.65 10,400.00
714,440 4,567,230.40
マレーシアリンギット 小計
(116,464,375)
タイバーツ IRPC PCL-NVDR 121,100 2.24 271,264.00
PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL-NVDR 15,400 83.25 1,282,050.00
PTT PUBLIC COMPANY LIMITED- NVDR 119,600 35.25 4,215,900.00
THAI OIL PUBLIC CO LTD-NVDR 9,100 38.75 352,625.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 14,200 23.10 328,020.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PLC-NVDR 25,200 44.00 1,108,800.00
SIAM CEMENT PUBLIC CO LTD (THE) -NVDR 8,200 365.00 2,993,000.00
AIRPORTS OF THAILAND PCL -NVDR 45,700 58.00 2,650,600.00
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO- NVDR 72,400 9.00 651,600.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 90,600 10.00 906,000.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR 69,600 3.88 270,048.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 36,600 22.40 819,840.00
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR 20,891 28.00 584,948.00
HOME PRODUCT CENTER PUBLIC CO LTD-NVDR 55,300 14.70 812,910.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO LTD NVDR 10,200 37.25 379,950.00
CP ALL PCL-NVDR 59,700 62.50 3,731,250.00
CHAROEN POKPHAND FOODS PCL-NVDR 39,600 29.75 1,178,100.00
OSOTSPA PCL-NVDR 7,000 38.50 269,500.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR 31,900 14.10 449,790.00
BANGKOK DUSIT MED SERVICE -NVDR 97,500 20.40 1,989,000.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC CO LTD - NVDR 5,400 108.00 583,200.00
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD-FOREIGN REG 5,900 107.50 634,250.00
KASIKORNBANK PUBLIC CAMPANY LTD- FOREIGN 12,000 82.75 993,000.00
KASIKORNBANK PUBLIC CAMPANY LTD- NVDR 5,500 82.75 455,125.00
KRUNG THAI BANK PCL-NVDR 29,200 9.45 275,940.00
SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO LTD-NVDR 8,700 71.50 622,050.00
TMB BANK PUBLIC CO LTD-NVDR 135,700 0.91 123,487.00
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR 18,000 21.70 390,600.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR 8,500 30.50 259,250.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR 7,600 50.75 385,700.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SRISAWAD CORP PCL-NVDR 6,300 48.25 303,975.00
CENTRAL PATTANA PUBLIC CO LTD- NVDR 25,200 45.50 1,146,600.00
LAND AND HOUSES PUBLIC CO LTD-NVDR 81,200 7.20 584,640.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 12,200 180.50 2,202,100.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR 24,900 54.75 1,363,275.00
TOTAL ACCESS COMMUNICATION PCL -NVDR 4,600 34.25 157,550.00
TRUE CORPORATION PCL-NVDR 150,000 3.26 489,000.00
B GRIMM POWER PCL-NVDR 6,800 44.50 302,600.00
ELECTRICITY GENERATING PCL -NVDR 2,500 212.00 530,000.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 14,700 41.00 602,700.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR 5,800 62.75 363,950.00
GULF ENERGY DEVEROPMENT RTS NEW 2,000 3.86 7,720.00
GULF ENERGY DEVEROPMENT-NVDR 20,000 31.75 635,000.00
RATCHABURI ELECTRICITY-NVDR 7,900 54.25 428,575.00
1,550,391 39,085,482.00
タイバーツ 小計
(132,890,638)
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 16,450 48.40 796,180.00
AYALA CORPORATION 3,110 716.00 2,226,760.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC 600 404.80 242,880.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC 31,850 61.70 1,965,145.00
SM INVESTMENTS CORP 2,645 887.00 2,346,115.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC 11,770 105.60 1,242,912.00
JOLLIBEE FOODS CORPORATION 4,110 136.80 562,248.00
PUREGOLD PRICE CLUB INC 6,100 50.50 308,050.00
UNIVERSAL ROBINA CORP 10,180 142.90 1,454,722.00
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS 7,737 65.25 504,839.25
BDO UNIBANK INC 22,020 91.25 2,009,325.00
METROPOLITAN BANK & TRUST 13,040 34.55 450,532.00
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO 110,900 3.50 388,150.00
AYALA LAND INC 88,200 29.75 2,623,950.00
MEGAWORLD CORP 92,000 3.06 281,520.00
ROBINSONS LAND CO 17,200 14.60 251,120.00
SM PRIME HOLDINGS INC 108,800 28.30 3,079,040.00
GLOBE TELECOM INC 335 2,132.00 714,220.00
PLDT INC 830 1,446.00 1,200,180.00
ABOITIZ POWER CORP 12,000 27.00 324,000.00
MANILA ELECTRIC COMPANY 2,340 265.00 620,100.00
562,217 23,591,988.25
フィリピンペソ 小計
(51,430,534)
インドネシアル ADARO ENERGY TBK PT 115,900 1,200.00 139,080,000.00
ピア
PT UNITED TRACTORS TBK DISTRIBUTES 19,300 22,650.00 437,145,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT 208,200 800.00 166,560,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK 29,700 8,775.00 260,617,500.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 13,200 11,650.00 153,780,000.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT 28,900 10,100.00 291,890,000.00
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK 216,200 4,900.00 1,059,380,000.00
ACE HARDWARE INDONESIA 66,900 1,580.00 105,702,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT 83,400 6,000.00 500,400,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT 21,200 10,275.00 217,830,000.00
PT GUDANG GARAM TBK 4,000 45,550.00 182,200,000.00
PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK 79,100 1,625.00 128,537,500.00
PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK 51,300 7,575.00 388,597,500.00
PT UNILEVER INDONESIA TBK 79,100 8,250.00 652,575,000.00
KALBE FARMA PT 246,100 1,555.00 382,685,500.00
BANK NEGARA INDONESIA PT 76,300 5,025.00 383,407,500.00
PT BANK CENTRAL ASIA TBK 100,800 31,225.00 3,147,480,000.00
PT BANK MANDIRI 190,900 5,775.00 1,102,447,500.00
PT BANK RAKYAT 567,600 3,410.00 1,935,516,000.00
TELEKOMUNIKASI TBK PT 518,600 2,800.00 1,452,080,000.00
XL AXIATA TBK PT 35,400 2,190.00 77,526,000.00
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT 65,600 1,120.00 73,472,000.00
2,817,700 13,238,909,000.00
インドネシアルピア 小計
(95,320,144)
韓国ウォン GS HOLDINGS 421 33,150.00 13,956,150.00
S-OIL CORPORATION 422 56,000.00 23,632,000.00
SK INNOVATION CO LTD 592 146,000.00 86,432,000.00
HANWHA SOLUTIONS CORP 970 48,650.00 47,190,500.00
HYUNDAI STEEL COMPANY 1,044 24,700.00 25,786,800.00
KOREA ZINC CO., LTD. 97 401,000.00 38,897,000.00
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD 227 103,000.00 23,381,000.00
LG CHEM LTD 474 699,000.00 331,326,000.00
LG CHEM LTD 89 347,500.00 30,927,500.00
LOTTE CHEMICAL CORPORATION 161 208,500.00 33,568,500.00
POSCO 779 185,000.00 144,115,000.00
POSCO CHEMUCAL CO LTD 201 86,700.00 17,426,700.00
CJ CORP 168 82,300.00 13,826,400.00
DAELIM INDUSTRIAL CO., LTD 255 94,900.00 24,199,500.00
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE ENGINEERING 415 22,600.00 9,379,000.00
DOOSAN BOBCAT INC 664 27,100.00 17,994,400.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT 512 25,250.00 12,928,000.00
HANWHA CORPORATION 575 30,200.00 17,365,000.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO 921 32,200.00 29,656,200.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS 114 223,500.00 25,479,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD 596 23,250.00 13,857,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERIN 361 86,500.00 31,226,500.00
LG CORP 1,017 79,500.00 80,851,500.00
LOTTE CORPORATION 301 30,000.00 9,030,000.00
POSCO INTERNATIONAL CORP 441 13,750.00 6,063,750.00
SAMSUNG C&T CORPORATION 896 108,000.00 96,768,000.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 1,267 11,200.00 14,190,400.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD. 4,593 5,270.00 24,205,110.00
SK HOLDINGS CO LTD 375 210,000.00 78,750,000.00
S1 CORPORATION 219 88,100.00 19,293,900.00
CJ LOGISTICS CORPORATION 74 158,000.00 11,692,000.00
GLOVIS CO LTD 153 135,000.00 20,655,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD 1,030 18,400.00 18,952,000.00
PAN OCEAN CO LTD 2,212 3,315.00 7,332,780.00
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO LTD 611 31,250.00 19,093,750.00
HANON SYSTEMS 1,587 12,400.00 19,678,800.00
HYUNDAI MOBIS 699 223,500.00 156,226,500.00
HYUNDAI MOTOR CO 1,554 167,500.00 260,295,000.00
HYUNDAI MOTOR COMPANY 419 82,700.00 34,651,300.00
HYUNDAI MOTOR COMPANY 180 82,500.00 14,850,000.00
KIA MOTORS CORPORATION 2,788 42,100.00 117,374,800.00
COWAY CO LTD 538 79,100.00 42,555,800.00
FILA HOLDINGS CORP 358 38,500.00 13,783,000.00
HLB INC 405 105,000.00 42,525,000.00
LG ELECTRONICS INC 1,134 90,200.00 102,286,800.00
KANGWON LAND INC 845 21,100.00 17,829,500.00
CHEIL COMMUNICATIONS INC 533 19,000.00 10,127,000.00
KAKAO CORP 589 384,000.00 226,176,000.00
NAVER CORPORATION 1,271 304,500.00 387,019,500.00
NCSOFT CORP 173 791,000.00 136,843,000.00
NETMARBLE CORPORATION 211 189,000.00 39,879,000.00
PEARLABYSS CORP 54 196,700.00 10,621,800.00
CJ ENM CO LTD 144 125,700.00 18,100,800.00
HOTEL SHILLA CO LTD 258 72,400.00 18,679,200.00
LOTTE SHOPPING CO LTD 60 78,100.00 4,686,000.00
SHINSEGAE CO LTD 63 207,000.00 13,041,000.00
BGF RETAIL CO LTD 61 121,000.00 7,381,000.00
E-MART INC 171 138,000.00 23,598,000.00
GS RETAIL CO LTD 290 32,700.00 9,483,000.00
CJ CHEILJEDANG CORP 85 375,500.00 31,917,500.00
KT&G CORPORATION 1,193 84,100.00 100,331,300.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 243 137,000.00 33,291,000.00
OTTOGI CORPORATION 4 587,000.00 2,348,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AMOREPACIFIC CORP 329 167,000.00 54,943,000.00
AMOREPACIFIC CORP-PREF 33 60,400.00 1,993,200.00
AMOREPACIFIC GROUP 240 50,300.00 12,072,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD 96 1,510,000.00 144,960,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE-PREF 17 708,000.00 12,036,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 697 98,600.00 68,724,200.00
ALTEOGEN INC 208 200,300.00 41,662,400.00
CELLTRION INC 979 298,500.00 292,231,500.00
CELLTRION PHARM INC 170 117,200.00 19,924,000.00
HANMI PHARM CO LTD 55 294,500.00 16,197,500.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 174 759,000.00 132,066,000.00
SEEGENE INC 204 242,100.00 49,388,400.00
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO 334 139,500.00 46,593,000.00
YUHAN CORPORATION 479 64,000.00 30,656,000.00
BS FINANCIAL GROUP INC 2,009 5,080.00 10,205,720.00
HANA FINANCIAL GROUP INC. 3,070 27,700.00 85,039,000.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 2,644 8,130.00 21,495,720.00
KB FINANCIAL GROUP INC 4,039 37,500.00 151,462,500.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD 4,686 28,400.00 133,082,400.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC 5,539 8,420.00 46,638,380.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 427 76,100.00 32,494,700.00
MERITZ SECURITIES CO LTD 1,580 3,225.00 5,095,500.00
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD 2,873 9,100.00 26,144,300.00
SAMSUNG CARD CO LTD 310 28,650.00 8,881,500.00
SAMSUNG SECURITIES CO,LTD. 639 31,050.00 19,840,950.00
WOORI INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD 748 9,190.00 6,874,120.00
DB INSURANCE CO LTD 507 44,650.00 22,637,550.00
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO 648 22,400.00 14,515,200.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS 315 186,000.00 58,590,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO.,LTD. 656 63,200.00 41,459,200.00
DUZONBIZON CO LTD 190 115,000.00 21,850,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD 356 177,000.00 63,012,000.00
KMW CO LTD 241 83,900.00 20,219,900.00
LG DISPLAY CO LTD 2,378 15,950.00 37,929,100.00
LG INNOTEK CO LTD 115 166,000.00 19,090,000.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD 573 144,000.00 82,512,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 48,873 58,400.00 2,854,183,200.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 8,414 49,500.00 416,493,000.00
SAMSUNG SDI CO LTD 563 429,500.00 241,808,500.00
LG UPLUS CORP 1,886 11,850.00 22,349,100.00
SK TELECOM CO LTD 405 238,000.00 96,390,000.00
KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION 2,821 20,300.00 57,266,300.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KOREA GAS CORPORATION 265 23,400.00 6,201,000.00
HYNIX SEMICONDUCTOR INC 5,633 77,300.00 435,430,900.00
146,575 9,297,646,880.00
韓国ウォン 小計
(834,928,689)
新台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 11,000 81.20 893,200.00
ASIA CEMENT CORPORATION 22,000 42.60 937,200.00
CHINA STEEL CORP 126,000 21.00 2,646,000.00
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORPORATION 37,000 69.80 2,582,600.00
FORMOSA PLASTICS CORPORATION 40,000 79.20 3,168,000.00
NAN YA PLASTICS CORP 54,000 61.00 3,294,000.00
TAIWAN CEMENT CORPORATION 50,073 42.55 2,130,606.15
TAIWAN CEMENT CORPORATION-NEW 2,004 42.55 85,270.20
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 1,000 665.00 665,000.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION 25,000 26.90 672,500.00
HIWIN TECHNOLOGIES CORP 3,060 328.00 1,003,680.00
HIWIN TECHNOLOGIES CORP-NEW 61 328.00 20,008.00
EVA AIRWAYS CORP 18,897 11.80 222,984.60
EVERGREEN MARINE CORPORATION 22,740 19.00 432,060.00
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 17,000 32.15 546,550.00
CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO.,LTD 21,000 38.45 807,450.00
ECLAT TEXTILE CO LTD 2,000 373.00 746,000.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 4,200 167.00 701,400.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD NEW 440 167.00 73,480.00
FORMOSA TAFFETA CO LTD 8,000 30.90 247,200.00
GIANT MANUFACTURING CO LTD 3,000 293.00 879,000.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 2,000 319.00 638,000.00
POU CHEN 19,000 27.30 518,700.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 3,000 603.00 1,809,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 6,000 265.00 1,590,000.00
STANDARD FOODS CORPORATION 2,000 63.10 126,200.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 49,000 65.30 3,199,700.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK 46,253 17.75 820,990.75
CHANG HWA COMMERCIAL BANK(NEW) 1,850 17.75 32,837.50
CHINATRUST FINANCIAL HOLDING 179,000 18.80 3,365,200.00
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO 115,860 26.60 3,081,876.00
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 102,863 20.90 2,149,836.70
FIRST FINANCIAL HOLDING CO-NEW 2,545 20.90 53,190.50
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD 81,359 18.00 1,464,462.00
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS NEW 3,774 18.00 67,932.00
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD 111,000 28.75 3,191,250.00
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO.,LTD. 103,760 10.90 1,130,984.00
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS 100,485 13.00 1,306,305.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TAIWAN BUSINESS BANK 46,502 9.90 460,369.80
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING CO 93,276 19.85 1,851,528.60
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING-NEW 2,318 19.85 46,012.30
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA 34,299 40.55 1,390,824.45
CHAILEASE HOLDING CO LTD 12,632 130.50 1,648,476.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD 96,000 18.20 1,747,200.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD (NEW) 3,160 18.20 57,512.00
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 81,000 39.45 3,195,450.00
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING 130,000 8.60 1,118,000.00
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 21,540 20.15 434,031.00
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD 68,000 42.25 2,873,000.00
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO LTD 113,432 8.36 948,291.52
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP 6,000 46.15 276,900.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 5,800 41.40 240,120.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD NEW 2,900 41.40 120,060.00
ACCTON TECHNOLOGY CORP 6,000 218.50 1,311,000.00
ACER INC 34,000 24.80 843,200.00
ADVANTECH CO LTD 4,299 283.00 1,216,617.00
ASUSTEK COMPUTER INC 8,000 247.50 1,980,000.00
AU OPTRONICS CORP 78,000 12.40 967,200.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 7,000 188.00 1,316,000.00
CHICONY ELECTRONICS CO LTD 7,010 86.20 604,262.00
COMPAL ELECTRONICS 37,000 19.00 703,000.00
DELTA ELECTRONICS INC 20,000 184.00 3,680,000.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD 7,000 52.10 364,700.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY 127,800 77.90 9,955,620.00
INNOLUX DISPLAY CORPORATION 95,000 10.15 964,250.00
INVENTEC CORPORATION 24,000 22.60 542,400.00
LARGAN PRECISION CO LTD 1,080 3,505.00 3,785,400.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 24,000 46.15 1,107,600.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD 6,000 135.00 810,000.00
PEGATRON CORP 22,000 63.20 1,390,400.00
QUANTA COMPUTER INC 31,000 74.40 2,306,400.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 16,000 42.90 686,400.00
WALSIN TECHNOLOGY CORP 3,000 161.50 484,500.00
WISTRON CORPORATION 25,293 30.45 770,171.85
WIWYNN CORP 1,000 665.00 665,000.00
WPG HOLDINGS CO LTD 15,520 40.30 625,456.00
YAGEO CORPORATION 4,198 350.50 1,471,399.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD 7,000 121.00 847,000.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 39,000 108.50 4,231,500.00
FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD 16,000 62.10 993,600.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TAIWAN MOBILE CO LTD 17,000 100.00 1,700,000.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD 34,000 62.00 2,108,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD 2,000 392.50 785,000.00
MEDIATEK INCORPORATION 15,000 595.00 8,925,000.00
NANYA TECHNOLOGY CORP 10,000 54.20 542,000.00
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP LTD 6,000 237.50 1,425,000.00
PHISON ELECTRONICS CORP 1,000 276.50 276,500.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC 6,000 87.50 525,000.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 5,000 356.00 1,780,000.00
SILERGY CORP 1,000 1,700.00 1,700,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 252,000 427.00 107,604,000.00
UNITED MICROELECTRONICS CORPORATION 119,000 23.70 2,820,300.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR COR 10,000 96.20 962,000.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP 3,000 287.50 862,500.00
WINBOND ELECTRONICS CORP 20,000 13.60 272,000.00
3,282,283 240,618,804.92
新台湾ドル 小計
(871,040,073)
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD 7,256 405.95 2,945,573.20
COAL INDIA LTD 12,603 126.95 1,599,950.85
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 7,413 193.75 1,436,268.75
INDIAN OIL CORP LTD 19,253 80.55 1,550,829.15
OIL AND NATURAL GAS CORPORATION LIMITED 23,617 72.70 1,716,955.90
PETRONET LNG LTD 6,135 235.55 1,445,099.25
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 29,286 2,161.35 63,297,296.10
AMBUJA CEMENTS LTD 6,833 209.45 1,431,171.85
ASIAN PAINTS LTD 3,066 1,979.05 6,067,767.30
BERGER PAINTS INDIA LTD 2,004 561.80 1,125,847.20
GRASIM INDUSTRIES LTD 3,391 687.10 2,329,956.10
HINDALCO INDUSTRIES LTD 13,229 182.80 2,418,261.20
JSW STEEL LTD 9,521 286.85 2,731,098.85
PIDILITE INDUSTRIES LTD 1,414 1,459.05 2,063,096.70
SHREE CEMENT LTD 82 19,401.50 1,590,923.00
TATA STEEL LTD 3,137 417.40 1,309,383.80
ULTRATECH CEMENT LTD 1,240 3,835.60 4,756,144.00
UPL LTD 5,579 494.55 2,759,094.45
VEDANTA LTD 20,944 127.95 2,679,784.80
HAVELLS INDIA LTD 2,221 641.40 1,424,549.40
LARSEN & TOUBRO LTD 5,137 909.50 4,672,101.50
SIEMENS LTD 617 1,198.30 739,351.10
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON 4,400 343.85 1,512,940.00
CONTAINER CORP OF INDIA LIMITED 1,604 375.10 601,660.40
INTERGLOBE AVIATION LTD 676 1,248.50 843,986.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BAJAJ AUTO LTD 657 2,910.15 1,911,968.55
BHARAT FORGE LTD 2,003 465.95 933,297.85
BOSCH LIMITED 55 12,778.10 702,795.50
EICHER MOTORS LTD 1,479 2,176.95 3,219,709.05
HERO MOTOCORP LTD 912 2,904.00 2,648,448.00
MAHINDRA & MAHINDRA LTD 8,025 613.90 4,926,547.50
MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED 1,271 7,215.25 9,170,582.75
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD 7,442 109.80 817,131.60
TATA MOTORS LTD 19,134 140.10 2,680,673.40
PAGE INDUSTRIES LTD 46 18,503.85 851,177.10
TITAN CO LTD 3,396 1,161.10 3,943,095.60
JUBILANT FOODWORKS LTD 718 2,225.85 1,598,160.30
INFO EDGE INDIA LTD 626 3,279.70 2,053,092.20
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE 8,839 221.55 1,958,280.45
AVENUE SUPERMARTS LTD 1,590 2,222.70 3,534,093.00
BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED 590 3,738.30 2,205,597.00
ITC LIMITED 30,171 183.80 5,545,429.80
NESTLE INDIA LTD 237 16,312.50 3,866,062.50
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD 4,145 534.75 2,216,538.75
UNITED SPIRITS LTD 2,972 550.45 1,635,937.40
COLGATE PALMOLIVE INDIA 573 1,365.80 782,603.40
DABUR INDIA LIMITED 5,421 492.35 2,669,029.35
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 4,181 672.85 2,813,185.85
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED 8,409 2,132.25 17,930,090.25
MARICO LTD 4,621 364.00 1,682,044.00
AUROBINDO PHARMA LIMITED 2,683 801.85 2,151,363.55
BIOCON LTD 2,930 427.90 1,253,747.00
CIPLA LTD 3,110 727.55 2,262,680.50
DIVI'S LABORATORIES LTD 814 3,157.10 2,569,879.40
DR.REDDY'S LABORATORIES 1,225 4,429.45 5,426,076.25
LUPIN LTD 2,078 941.10 1,955,605.80
PIRAMAL ENTERPRISES LTD 909 1,295.85 1,177,927.65
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD 9,053 509.30 4,610,692.90
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD 502 2,807.80 1,409,515.60
AXIS BANK LIMITED 23,155 431.25 9,985,593.75
BANDHAN BANK LTD 7,410 300.85 2,229,298.50
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION 16,825 1,760.75 29,624,618.75
ICICI BANK LIMITED 52,165 367.60 19,175,854.00
LIC HOUSING FINANCE LTD 2,812 286.75 806,341.00
STATE BANK OF INDIA 18,252 194.85 3,556,402.20
BAJAJ FINANCE LIMITED 1,840 3,422.85 6,298,044.00
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD 522 2,370.75 1,237,531.50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
REC LTD 5,374 106.45 572,062.30
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 785 638.85 501,497.25
BAJAJ FINSERV LTD 391 6,026.80 2,356,478.80
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD 7,226 585.70 4,232,268.20
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD 1,878 1,217.95 2,287,310.10
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA 3,524 434.40 1,530,825.60
SBI LIFE INSURANCE CO LTD 4,090 830.50 3,396,745.00
DLF LIMITED 4,986 150.10 748,398.60
HCL TECHNOLOGIES LTD 11,099 721.95 8,012,923.05
INFOSYS LIMITED 34,841 927.75 32,323,737.75
TATA CONSULTANCY SVS LTD 9,209 2,327.65 21,435,328.85
TECH MAHINDRA LTD 4,742 753.35 3,572,385.70
WIPRO LTD 11,685 282.85 3,305,102.25
BHARTI AIRTEL LIMITED 12,929 504.25 6,519,448.25
BHARTI INFRATEL LTD 3,387 210.45 712,794.15
GAIL INDIA LIMITED 13,856 91.05 1,261,588.80
INDRAPRASTHA GAS LTD 2,160 391.50 845,640.00
NTPC LTD 26,678 90.40 2,411,691.20
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED 20,048 175.25 3,513,412.00
633,344 392,615,472.20
インドルピー 小計
(573,218,589)
エジプトポンド ELSEWEDY ELECTRIC CO 5,455 7.05 38,457.75
EASTERN TOBACCO 8,610 12.02 103,492.20
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE 14,860 66.99 995,471.40
28,925 1,137,421.35
エジプトポンド 小計
(7,643,471)
南アフリカラン EXXARO RESOURCES LIMITED 1,848 134.35 248,278.80
ド
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD 597 1,262.68 753,819.96
ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED 4,375 475.21 2,079,043.75
GOLD FIELDS LIMITED 9,296 218.31 2,029,409.76
HARMONY GOLD MINING CO LTD 6,114 102.96 629,497.44
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LIMITED 8,530 156.51 1,335,030.30
KUMBA IRON ORE LTD 490 512.00 250,880.00
NORTHAM PLATINUM LTD 4,014 165.40 663,915.60
SASOL LTD. 6,146 136.99 841,940.54
SIBANYE STILLWATER LTD 24,409 54.93 1,340,786.37
BIDVEST GROUP LTD 2,459 150.13 369,169.67
MULTICHOICE GROUP LTD 4,230 90.23 381,672.90
MR PRICE GROUP LTD 2,037 132.05 268,985.85
NASPERS LIMITED-N SHS 4,471 2,882.49 12,887,612.79
PEPKOR HOLDINGS LTD 7,054 10.87 76,676.98
WOOLWORTHS HOLDINGS LIMITED 7,756 34.13 264,712.28
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BID CORP LTD 3,630 266.30 966,669.00
CLICKS GROUP LTD 2,773 240.66 667,350.18
SHOPRITE HOLDINGS LIMITED 4,662 141.94 661,724.28
SPAR GROUP LIMITED 1,720 175.82 302,410.40
TIGER BRANDS LTD 1,629 183.81 299,426.49
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS LTD 10,359 17.93 185,736.87
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD 4,363 139.45 608,420.35
ABSA GROUP LTD 8,051 89.18 717,988.18
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 627 961.60 602,923.20
NEDBANK GROUP LTD 2,834 100.83 285,752.22
STANDARD BANK GROUP LIMITED 13,765 114.64 1,578,019.60
FIRSTRAND LIMITED 50,188 41.00 2,057,708.00
REINET INVESTMENTS SCA 1,681 312.96 526,085.76
REMGRO LTD 4,353 92.28 401,694.84
DISCOVERY LTD 4,482 132.19 592,475.58
MOMENTUM METROPOLITAN HOLDINGS 8,911 15.81 140,882.91
OLD MUTUAL LTD 52,788 11.55 609,701.40
RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LIMITE 5,957 31.59 188,181.63
SANLAM LTD 16,620 56.56 940,027.20
NEPI ROCKCASTLE PLC 3,006 72.00 216,432.00
NEPI ROCKCASTLE PLC-NEW 129 72.00 9,288.00
MTN GROUP LIMITED 18,216 60.50 1,102,068.00
VODACOM GROUP LIMITED 6,997 128.11 896,385.67
321,567 38,978,784.75
南アフリカランド 小計
(249,464,222)
22,676,429 6,087,382,618
合 計
(6,087,382,618)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
通貨 銘柄数 組入株式時価比率 合計金額に対する比率
米ドル 株式 40銘柄 9.6 % 15.9 %
メキシコペソ 株式 23銘柄 1.1 % 1.8 %
ブラジルレアル 株式 53銘柄 3.5 % 5.8 %
チリペソ 株式 16銘柄 0.4 % 0.6 %
コロンビアペソ 株式 5銘柄 0.1 % 0.2 %
ユーロ 株式 5銘柄 0.1 % 0.1 %
トルコリラ 株式 14銘柄 0.2 % 0.4 %
チェココルナ 株式 3銘柄 0.1 % 0.1 %
ハンガリーフォリント 株式 3銘柄 0.1 % 0.2 %
ポーランドズロチ 株式 15銘柄 0.5 % 0.8 %
香港ドル 株式 204銘柄 15.7 % 26.0 %
マレーシアリンギット 株式 40銘柄 1.2 % 1.9 %
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
タイバーツ 株式 44銘柄 1.3 % 2.2 %
フィリピンペソ 株式 21銘柄 0.5 % 0.8 %
インドネシアルピア 株式 22銘柄 0.9 % 1.6 %
韓国ウォン 株式 107銘柄 8.3 % 13.7 %
新台湾ドル 株式 95銘柄 8.6 % 14.3 %
インドルピー 株式 86銘柄 5.7 % 9.4 %
エジプトポンド 株式 3銘柄 0.1 % 0.1 %
南アフリカランド 株式 39銘柄 2.5 % 4.1 %
(b)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 米ドル GLOBAL X MSCI PAKISTAN ETF 605 16,516.50
益証券
ISHARES MSCI QATAR ETF 30,028 524,889.44
ISHARES MSCI RUSSIA ETF 61,449 2,046,866.19
ISHARES MSCI UAE ETF 35,000 381,675.00
127,082 2,969,947.13
米ドル 小計
(315,467,784)
中国元(オフショア) CHINAAMC CSI 300 INDEX ETF 469,800 22,033,620.00
469,800 22,033,620.00
中国元(オフショア) 小計
(342,402,454)
657,870,238
投資信託受益証券合計
(657,870,238)
投資証券 米ドル ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF 62,460 1,808,841.60
62,460 1,808,841.60
米ドル 小計
(192,135,154)
メキシコペソ DEUTSCHE BANK MEX(FIBRA UNO 36,300 602,217.00
ADMINISTR)
36,300 602,217.00
メキシコペソ 小計
(2,986,996)
ブラジルレアル BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT 4,200 124,782.00
KLABIN SA-UNIT 7,100 176,364.00
SUL AMERICA SA-UNITS 3,000 130,470.00
14,300 431,616.00
ブラジルレアル 小計
(8,636,636)
南アフリカランド GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 25,563 324,394.47
25,563 324,394.47
南アフリカランド 小計
(2,076,124)
205,834,910
投資証券合計
(205,834,910)
863,705,148
合計
(863,705,148)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
組入投資信託受益証券 組入投資証券
合計金額に対する
通貨 銘柄数
比率
時価比率 時価比率
米ドル 投資信託受益証券 4銘柄 3.1 % - 36.5 %
投資証券 1銘柄 - 1.9 % 22.2 %
メキシコペソ 投資証券 1銘柄 - 0.0 % 0.3 %
ブラジルレアル 投資証券 3銘柄 - 0.1 % 1.0 %
南アフリカランド 投資証券 1銘柄 - 0.0 % 0.2 %
中国元(オフショ 投資信託受益証券 1銘柄 3.4 % - 39.6 %
ア)
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
Jリート・インデックス・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2019年 9月10日現在) (2020年 9月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 113,125,734 40,244,868
投資証券 7,780,854,340 6,661,603,340
未収入金 - 326,430
未収配当金 110,417,015 79,907,082
前払金 - 231,000
- 11,430,000
差入委託証拠金
8,004,397,089 6,793,742,720
流動資産合計
8,004,397,089 6,793,742,720
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 - 237,600
未払解約金 93,530,000 8,000,000
未払利息 234 117
5,264 2,029
その他未払費用
93,535,498 8,239,746
流動負債合計
93,535,498 8,239,746
負債合計
純資産の部
元本等
元本 3,086,904,697 3,156,320,526
剰余金
4,823,956,894 3,629,182,448
剰余金又は欠損金(△)
7,910,861,591 6,785,502,974
元本等合計
7,910,861,591 6,785,502,974
純資産合計
8,004,397,089 6,793,742,720
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針の注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
自 2019年 9月11日
項 目
至 2020年 9月10日
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
す。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
最終相場によっております。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
(貸借対照表に関する注記)
(2019年 9月10日現在) (2020年 9月10日現在)
項 目
1. 当計算期間の末日に 3,086,904,697口 3,156,320,526口
おける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 2.5627円 1口当たり純資産額 2.1498円
額
(10,000口当たりの純資産額 25,627円) (10,000口当たりの純資産額 21,498円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2019年 9月11日
項 目
至 2020年 9月10日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、投資証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
当計算期間については、先物取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(2020年 9月10日現在)
項 目
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
(1) 有価証券(投資証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
(2019年 9月10日現在)
該当事項はありません。
(2020年 9月10日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 51,117,600 - 50,880,000 △237,600
東証REIT指数
51,117,600 - 50,880,000 △237,600
先物
合計 51,117,600 - 50,880,000 △237,600
(注)1.時価の算定方法
(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
原則に準ずる方法で評価しています。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2019年 9月11日
至 2020年 9月10日
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
(その他の注記)
(2019年 9月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 5,035,716,920円
同期中における追加設定元本額 4,119,008,327円
同期中における一部解約元本額 6,067,820,550円
2019年 9月10日現在における元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 351,305,308円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 480,918,885円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 446,263,380円
イオン・バランス戦略ファンド 57,836,864円
三井住友・DC日本リートインデックスファンド 909,213,703円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050 3,042,377円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 10,585,962円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 7,675,091円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 20,215,989円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 11,885,680円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 11,475,916円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 5,609,434円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 412,141円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 306,297,110円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 58,642,282円
SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適
17,158,414円
格機関投資家限定>
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 25,811,183円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
151,500,822円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 211,054,156円
合計 3,086,904,697円
(2020年 9月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 3,086,904,697円
同期中における追加設定元本額 2,997,144,752円
同期中における一部解約元本額 2,927,728,923円
2020年 9月10日現在における元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 485,471,848円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 548,906,892円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 404,430,010円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イオン・バランス戦略ファンド 60,993,325円
三井住友・DC日本リートインデックスファンド 1,317,204,019円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 7,660,769円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 28,579,513円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 19,044,936円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 60,511,672円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 32,111,060円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 25,064,827円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 12,315,173円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 1,300,787円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 328,136円
SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適
47,345,955円
格機関投資家限定>
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 13,743,335円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
39,497,389円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 51,810,880円
合計 3,156,320,526円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
(単位:円)
種類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 122 12,309,800
サンケイリアルエステート投資法人 183 17,330,100
SOSiLA物流リート投資法人 164 22,238,400
日本アコモデーションファンド投資法人 247 152,646,000
MCUBS MidCity投資法人 909 69,084,000
森ヒルズリート投資法人 875 116,200,000
産業ファンド投資法人 1,051 188,654,500
アドバンス・レジデンス投資法人 706 219,213,000
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資 484 90,459,600
法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人 372 148,242,000
GLP投資法人 2,139 347,373,600
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 325 100,912,500
日本プロロジスリート投資法人 1,124 393,962,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
星野リゾート・リート投資法人 112 55,216,000
Oneリート投資法人 115 28,370,500
イオンリート投資法人 755 87,731,000
ヒューリックリート投資法人 598 80,909,400
日本リート投資法人 242 84,942,000
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 4,777 67,928,940
積水ハウス・リート投資法人 2,188 161,474,400
トーセイ・リート投資法人 164 17,351,200
ケネディクス商業リート投資法人 274 59,211,400
ヘルスケア&メディカル投資法人 156 18,844,800
サムティ・レジデンシャル投資法人 141 13,775,700
野村不動産マスターファンド投資法人 2,404 318,289,600
いちごホテルリート投資法人 130 9,087,000
ラサールロジポート投資法人 829 143,334,100
スターアジア不動産投資法人 765 32,665,500
マリモ地方創生リート投資法人 71 7,242,000
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 213 111,186,000
大江戸温泉リート投資法人 120 7,644,000
投資法人みらい 801 30,357,900
森トラスト・ホテルリート投資法人 159 17,156,100
三菱地所物流リート投資法人 167 70,140,000
CREロジスティクスファンド投資法人 202 29,431,400
ザイマックス・リート投資法人 112 9,744,000
タカラレーベン不動産投資法人 226 18,938,800
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 235 32,782,500
日本ビルファンド投資法人 720 445,680,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 743 432,426,000
日本リテールファンド投資法人 1,407 217,100,100
オリックス不動産投資法人 1,480 228,068,000
日本プライムリアルティ投資法人 463 147,234,000
プレミア投資法人 672 80,572,800
東急リアル・エステート投資法人 497 68,586,000
グローバル・ワン不動産投資法人 516 53,509,200
ユナイテッド・アーバン投資法人 1,590 179,511,000
森トラスト総合リート投資法人 531 72,003,600
インヴィンシブル投資法人 3,109 94,513,600
フロンティア不動産投資法人 247 86,203,000
平和不動産リート投資法人 463 52,782,000
日本ロジスティクスファンド投資法人 486 137,926,800
福岡リート投資法人 384 51,724,800
ケネディクス・オフィス投資法人 230 141,220,000
いちごオフィスリート投資法人 617 45,472,900
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
大和証券オフィス投資法人 158 93,536,000
阪急阪神リート投資法人 335 39,697,500
スターツプロシード投資法人 115 22,873,500
大和ハウスリート投資法人 1,061 281,695,500
ジャパン・ホテル・リート投資法人 2,395 115,678,500
大和証券リビング投資法人 936 98,373,600
ジャパンエクセレント投資法人 688 82,835,200
合計 44,500 6,661,603,340
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
外国リート・インデックス・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2019年 9月10日現在) (2020年 9月10日現在)
資産の部
流動資産
預金 50,802,920 73,049,415
コール・ローン 2,395,949 9,622,071
投資証券 5,474,632,806 7,670,568,831
派生商品評価勘定 - 14,514
未収入金 173,249 82,327
4,597,224 10,368,904
未収配当金
5,532,602,148 7,763,706,062
流動資産合計
5,532,602,148 7,763,706,062
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 146,860 450
未払金 - 35,033,622
未払解約金 23,880,338 -
未払利息 4 28
740 163
その他未払費用
24,027,942 35,034,263
流動負債合計
24,027,942 35,034,263
負債合計
純資産の部
元本等
元本 2,482,007,106 4,109,013,318
剰余金
3,026,567,100 3,619,658,481
剰余金又は欠損金(△)
5,508,574,206 7,728,671,799
元本等合計
5,508,574,206 7,728,671,799
純資産合計
5,532,602,148 7,763,706,062
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針の注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
自 2019年 9月11日
項 目
至 2020年 9月10日
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
す。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
4.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
(貸借対照表に関する注記)
(2019年 9月10日現在) (2020年 9月10日現在)
項 目
1. 当計算期間の末日に 2,482,007,106口 4,109,013,318口
おける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 2.2194円 1口当たり純資産額 1.8809円
額
(10,000口当たりの純資産額 22,194円) (10,000口当たりの純資産額 18,809円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2019年 9月11日
項 目
至 2020年 9月10日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、投資証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(2020年 9月10日現在)
項 目
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
(1) 有価証券(投資証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
(2019年 9月10日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引以外の 為替予約取引
取引
売建 23,901,930 - 24,048,790 △146,860
米ドル 15,506,035 - 15,577,550 △71,515
カナダドル 405,780 - 407,700 △1,920
ユーロ 942,484 - 949,360 △6,876
英ポンド 656,583 - 663,250 △6,667
オーストラリアド
5,326,351 - 5,380,830 △54,479
ル
香港ドル 368,231 - 369,900 △1,669
シンガポールドル 696,466 - 700,200 △3,734
合計 23,901,930 - 24,048,790 △146,860
(2020年 9月10日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引以外の 為替予約取引
取引
買建 16,469,472 - 16,483,206 13,734
米ドル 11,279,900 - 11,293,556 13,656
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ユーロ 3,260,322 - 3,260,400 78
オーストラリアド
1,929,250 - 1,929,250 -
ル
売建 3,509,300 - 3,508,970 330
英ポンド 1,379,700 - 1,379,600 100
香港ドル 342,500 - 342,500 -
シンガポールドル 1,787,100 - 1,786,870 230
合計 19,978,772 - 19,992,176 14,064
(注)1.時価の算定方法
(1)為替予約取引の時価の算定方法について
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっています。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
います。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2019年 9月11日
至 2020年 9月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
(その他の注記)
(2019年 9月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 2,813,938,418円
同期中における追加設定元本額 1,932,193,735円
同期中における一部解約元本額 2,264,125,047円
2019年 9月10日現在における元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 50,319,293円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 52,782,730円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 51,096,515円
イオン・バランス戦略ファンド 39,986,444円
三井住友・DC外国リートインデックスファンド 2,100,003,784円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050 1,383,984円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 12,331,320円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 8,927,413円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 23,541,279円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 13,784,154円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 13,295,119円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 19,863,845円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 439,070円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 67,572,324円
SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適
10,242,528円
格機関投資家限定>
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 16,437,304円
合計 2,482,007,106円
(2020年 9月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 2,482,007,106円
同期中における追加設定元本額 2,664,028,619円
同期中における一部解約元本額 1,037,022,407円
2020年 9月10日現在における元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 54,039,875円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 60,808,013円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 44,348,260円
イオン・バランス戦略ファンド 58,981,276円
三井住友・DC外国リートインデックスファンド 3,579,262,991円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 3,122,915円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 32,569,769円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 21,649,209円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 69,600,892円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 36,214,632円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 28,252,726円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 43,237,449円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 539,804円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 359,935円
SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適
62,634,076円
格機関投資家限定>
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 13,391,496円
合計 4,109,013,318円
附属明細表
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル ACADIA REALTY TRUST 5,392 63,949.12
AGREE REALTY CORP 3,530 236,545.30
ALEXANDER'S INC 136 35,429.36
ALEXANDRIA REAL ESTATE 8,030 1,307,926.40
EQUITIES, INC.
AMERICAN ASSETS TRUST INC 3,856 97,556.80
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC 8,331 299,582.76
AMERICAN FINANCE TRUST INC 6,262 42,926.01
AMERICAN HOMES 4 RENT-A 16,914 493,888.80
AMERICOLD REALTY TRUST 12,715 480,754.15
APARTMENT INVESTMENT & 9,769 352,367.83
MANEGEMENT CO-A
APPLE HOSPITALITY REIT INC 14,834 153,235.22
ARA US HOSPITALITY TRUST 20,000 7,000.00
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 601 1,496.49
AVALONBAY COMMUNITIES INC 8,931 1,396,272.54
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 600 4,428.00
BOSTON PROPERTIES INC 9,501 812,430.51
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 602 1,505.00
BRANDYWINE REALTY TRUST 9,810 106,144.20
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 18,757 235,587.92
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC 2,361 25,911.97
BRT APARTMENTS CORP 500 6,565.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 5,896 539,130.24
CARETRUST REIT INC 6,670 128,731.00
CEDAR REALTY TRUST INC 2,130 1,770.45
CHATHAM LODGING TRUST 4,019 29,941.55
CITY OFFICE REIT INC 4,603 36,225.61
CLIPPER REALTY INC 800 5,104.00
COLONY CAPITAL INC-CLASS A 34,696 92,985.28
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 7,180 82,857.20
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I 1,483 72,830.13
CORECIVIC INC 9,461 88,933.40
COREPOINT LODGING INC 1,000 5,710.00
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CORESITE REALTY CORPORATION 2,591 302,369.70
CORPORATE OFFICE PROPERTIES 6,389 149,949.83
COUSINS PROPERTIES INC 9,363 270,497.07
CUBESMART 12,378 397,457.58
CYRUSONE INC 7,546 574,401.52
DIAMONDROCK HOSPITALITY COMPANY 10,330 55,782.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 17,014 2,510,926.12
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 10,696 41,286.56
DOUGLAS EMMETT INC 10,156 275,227.60
DUKE REALTY CORP 23,359 885,773.28
EAGLE HOSPITALITY TRUST 20,000 2,740.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES 4,292 105,411.52
EASTGROUP PROPERTIES INC 2,384 311,183.52
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 6,910 42,289.20
EPR PROPERTIES 5,198 172,469.64
EQUINIX INC 5,600 4,219,152.00
EQUITY COMMONWEALTH REIT 7,598 234,778.20
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC 11,551 745,155.01
EQUITY RESIDENTIAL 22,351 1,270,430.84
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 7,194 135,966.60
TRUST
ESSEX PROPERTY TRUST INC 4,227 923,641.77
EXTRA SPACE STORAGE INC 8,193 907,948.26
FARMLAND PARTNERS INC 300 1,974.00
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST 4,482 355,825.98
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST 8,187 336,731.31
INC
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 5,560 146,839.60
FRANKLIN STREET PROPERTIES 3,700 17,057.00
CORPORATION
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP 2,000 19,760.00
GAMING AND LEISURE PROPERTIES 12,700 479,488.50
INC
GEO GROUP INC 9,546 106,628.82
GETTY REALTY CORPORATION 1,428 41,497.68
GLADSTONE COMMERCIAL 1,440 26,596.80
CORPORATION
GLADSTONE LAND CORP 600 9,306.00
GLOBAL MEDICAL REIT INC 1,000 13,550.00
GLOBAL NET LEASE INC 6,857 120,546.06
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 8,813 260,512.28
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC 13,482 356,329.26
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 35,186 988,726.60
HERSHA HOSPITALITY TRUST 1,018 6,362.50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HIGHWOODS PROPERTIES INC 7,022 251,457.82
HOST HOTELS AND RESORTS INC 43,735 509,512.75
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC 9,750 228,442.50
INDEPENDENCE REALTY TRUST 4,641 54,392.52
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES 4,808 105,343.28
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 1,447 178,617.68
INVESTORS REAL ESTATE TRUST 1,026 70,978.68
INVITATION HOMES INC 33,927 985,579.35
IRON MOUNTAIN INC 17,946 539,636.22
JBG SMITH PROPERTIES 7,477 205,318.42
KILROY REALTY CORP 6,541 368,062.07
KIMCO REALTY CORPORATION 29,106 351,891.54
KITE REALTY GROUP TRUST 7,848 91,586.16
LEXINGTON REALTY TRUST 16,148 182,149.44
LIFE STORAGE INC 2,978 324,006.40
LTC PROPERTIES INC 2,847 106,107.69
MACERICH COMPANY/THE 10,554 82,954.44
MACK-CALI REALTY CORPORATION 4,669 63,311.64
MANULIFE US REAL ESTATE INV 121,700 91,883.50
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 33,664 616,724.48
MID-AMERICA APARTMENT 7,499 873,183.56
COMMUNITIES
MONMOUTH REAL ESTATE INVESTMENT 7,136 103,257.92
CORP
NATIONAL HEALTH INVESTORS INC 2,692 175,006.92
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 10,411 391,037.16
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 3,890 133,621.50
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP 2,800 11,676.00
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST 1,760 73,761.60
OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST 3,872 90,256.32
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC 14,157 463,783.32
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 1,010 18,947.60
PARAMOUNT GROUP INC 13,680 100,274.40
PARK HOTELS AND RESORTS INC 15,978 167,289.66
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 9,393 125,020.83
PENNSYLVANIA REAL ESTATE 2,331 1,929.36
INVESTMENT TRUS
PHYSICIANS REALTY TRUST 14,181 265,326.51
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST 7,882 117,914.72
INC
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 500 6,680.00
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES 2,900 19,140.00
INC
PRIME US REIT 15,000 12,000.00
PROLOGIS INC 46,994 4,745,454.12
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PS BUSINESS PARKS INC/CA 1,321 163,553.01
PUBLIC STORAGE 9,601 2,080,728.72
QTS REALTY TRUST INC-CL A 3,267 213,465.78
REALTY INCOME CORPORATION 21,878 1,413,975.14
REGENCY CENTERS CORP 11,032 450,877.84
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS 7,539 85,115.31
CORP
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA 10,355 67,514.60
RETAIL VALUE INC 617 7,656.97
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC 8,276 387,813.36
RLJ LODGING TRUST 12,043 113,806.35
RPT REALTY 2,740 17,070.20
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 3,444 136,106.88
SABRA HEALTH CARE REIT 13,356 206,617.32
SAFEHOLD INC 600 35,634.00
SAUL CENTERS INC 703 18,889.61
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT 1,500 23,070.00
SERVICE PROPERTIES TRUST 12,991 110,358.54
SIMON PROPERTY GROUP INC 19,503 1,342,976.58
SITE CENTERS CORP 12,677 99,894.76
SL GREEN REALTY CORP 5,361 253,736.13
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 6,447 235,895.73
STAG INDUSTRIAL INC 10,205 331,050.20
STORE CAPITAL CORP 13,884 393,611.40
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 4,300 24,596.00
SUN COMMUNITIES INC 6,189 889,606.86
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 15,464 125,722.32
TANGER FACTORY OUTLET 3,736 21,407.28
CENTERS,INC
TAUBMAN CENTERS INC 4,046 154,678.58
TERRENO REALTY CORP 3,957 228,398.04
UDR INC 19,575 674,358.75
UMH PROPERTIES INC 800 11,408.00
UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME 775 51,599.50
TRUST
URBAN EDGE PROPERTIES 6,559 71,689.87
URSTADT BIDDLE PROPERTIES - CL 2,927 29,152.92
A
VENTAS INC 23,481 1,038,799.44
VEREIT INC 69,305 482,362.80
VICI PROPERTIES INC 29,239 695,011.03
VORNADO REALTY TRUST 10,335 358,624.50
WASHINGTON PRIME GROUP INC 6,130 3,869.86
4,917 103,650.36
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WASHINGTON REAL ESTATE
INVESTMENT TRUST
WEINGARTEN REALTY INVESTORS 8,142 143,462.04
WELLTOWER INC 26,886 1,637,088.54
WHITESTONE REIT 1,000 6,170.00
WP CAREY INC 11,091 768,717.21
XENIA HOTELS & RESORTS INC 6,674 59,532.08
1,577,757 54,141,134.94
米ドル 小計
(5,750,871,353)
カナダドル ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE 3,629 137,285.07
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 2,233 19,829.04
BOARDWALK REAL ESTATE 942 27,845.52
INVESTMENT TRUST
CAN APARTMENT PROP 5,539 244,048.34
CHOICE PROPERTIES REIT 9,554 119,902.70
COMINAR REAL ESTATE INV-TR 8,945 63,509.50
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT 2,613 34,099.65
TRUST
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3,200 44,544.00
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 4,922 53,994.34
INVEST TR
DREAM OFFICE REAL ESTATE 1,476 28,398.24
INVESTMENT TRUS
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 8,194 112,831.38
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 1,848 142,277.52
H&R REAL ESTATE INVESTMENT 7,692 79,689.12
TRUST
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 4,450 56,070.00
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 3,017 52,616.48
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 303 5,393.40
MORGUARD NORTH AMERICAN RE 1,557 23,463.99
NORTHVIEW APARTMENT REIT 1,844 62,364.08
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES 4,111 47,194.28
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT 10,952 162,746.72
TRUST
SLATE GROCERY REIT 500 5,245.00
SLATE OFFICE REIT 1,000 3,800.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE 3,667 77,227.02
INVESTMENT TRUS
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT 6,456 79,408.80
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL 8,239 47,868.59
ESTATE INVEST
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I 2,449 41,755.45
109,332 1,773,408.23
カナダドル 小計
(143,114,044)
ユーロ AEDIFICA 1,757 177,808.40
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 9,214 113,608.62
ALTAREA 387 49,071.60
BEFIMMO SCA 1,933 73,840.60
COFINIMMO 1,391 171,927.60
COVIVIO 2,930 179,755.50
EUROCOMMERCIAL 2,113 21,594.86
GECINA SA 3,352 377,435.20
HAMBORNER REIT AG 6,085 52,373.59
HIBERNIA REIT PLC 25,270 28,150.78
ICADE 2,132 113,102.60
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 3,408 10,598.88
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 17,475 121,101.75
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES 1,302 28,839.30
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 38,432 53,420.48
KLEPIERRE 13,239 180,778.54
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI 2,620 10,912.30
SA
MERCIALYS 2,280 12,859.20
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 21,605 153,287.47
MONTEA 559 58,918.60
NSI NV 1,579 46,264.70
RETAIL ESTATES 678 39,052.80
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 8,585 339,966.00
STAPLED
VASTNED RETAIL 925 22,801.25
WAREHOUSES DE PAUW SCA 8,755 260,111.05
WERELDHAVE NV 3,304 23,970.52
181,310 2,721,552.19
ユーロ 小計
(341,282,644)
英ポンド AEW UK REIT PLC 9,000 7,020.00
ASSURA PLC 165,411 135,967.84
BIG YELLOW GROUP PLC 10,081 110,185.33
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS 63,210 39,822.30
BRITISH LAND CO PLC 60,865 215,401.23
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE 64,631 83,826.40
CAPITAL & REGIONAL PLC 2,000 1,248.00
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 52,625 57,887.50
DERWENT LONDON PLC 6,522 177,267.96
ELITE COMMERCIAL REIT 20,000 13,100.00
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 20,000 13,800.00
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 19,544 116,208.62
HAMMERSON PLC 7,296 20,472.57
INTU PROPERTIES PLC 28,500 285.00
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LAND SECURITIES GROUP PLC 45,983 251,159.14
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 65,725 152,087.65
LXI REIT PLC 36,635 39,932.15
NEWRIVER REIT PLC 17,642 9,350.26
PICTON PROPERTY INCOME LTD 57,141 40,055.84
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC 88,137 134,673.33
RDI REIT PLC 8,020 7,338.30
REGIONAL REIT LTD 45,664 32,878.08
SAFESTORE HOLDINGS PLC 12,933 102,106.03
SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT 15,000 4,612.50
TRUST
SEGRO PLC 72,574 685,679.15
SHAFTESBURY PLC 11,737 63,262.43
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 10,000 10,550.00
TRITAX BIG BOX REIT PLC 121,677 188,842.70
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 35,000 23,765.00
UNITE GROUP PLC 25,961 251,691.89
WORKSPACE GROUP PLC 6,465 35,719.12
1,205,979 3,026,196.32
英ポンド 小計
(417,524,306)
オーストラリアドル ABACUS PROPERTY GROUP 23,209 64,985.20
APN INDUSTRIA REIT 1,000 2,540.00
ARENA REIT 12,763 32,928.54
BWP TRUST 26,090 104,620.90
CENTURIA OFFICE REIT 24,034 48,548.68
CHARTER HALL GROUP 30,842 382,749.22
CHARTER HALL LONG WALE REIT 25,945 130,503.35
CHARTER HALL RETAIL REIT 24,091 80,463.94
CHARTER HALL SOCIAL 7,100 18,886.00
INFRASTRUCTURE REIT
CROMWELL PROPERTY GROUP 72,697 62,519.42
DEXUS 69,409 619,128.28
GDI PROPERTY GROUP 18,000 18,540.00
GOODMAN GROUP 103,671 1,850,527.35
GPT GROUP 132,283 510,612.38
GROWTHPOINT PROPERTIES AUS 15,930 53,524.80
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD 23,921 72,719.84
INGENIA COMMUNITIES GROUP 26,419 117,300.36
MIRVAC GROUP 245,794 511,251.52
NATIONAL STORAGE REIT 80,507 149,743.02
RURAL FUNDS GROUP 10,000 22,300.00
SCENTRE GROUP 331,601 722,890.18
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 73,925 164,852.75
PROPERTY GR
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STOCKLAND 151,058 549,851.12
VICINITY CENTRES 268,793 369,590.37
WAYPOINT REIT LTD 50,503 134,843.01
1,849,585 6,796,420.23
オーストラリアドル 小計
(524,547,713)
ニュージーランドドル ARGOSY PROPERTY LTD 84,995 116,443.15
GOODMAN PROPERTY TRUST 52,430 118,491.80
KIWI PROPERTY GROUP LTD 86,057 89,068.99
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL 76,088 127,066.96
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST 19,000 57,380.00
318,570 508,450.90
ニュージーランドドル 小計
(36,054,253)
香港ドル CHAMPION REAL ESTATE INVESTMENT 127,000 523,240.00
FORTUNE REIT 80,000 536,000.00
LINK REIT 129,600 8,164,800.00
PROSPERITY REIT 60,000 138,600.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT 37,000 142,820.00
TRUST
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT 153,000 585,990.00
TRUST
586,600 10,091,450.00
香港ドル 小計
(138,353,779)
シンガポールドル AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD 23,500 27,965.00
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST 27,000 17,280.00
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT 191,100 630,630.00
TRUST
ASCOTT TRUST 117,055 105,934.77
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 181,400 304,752.00
CAPITALAND MALL TRUST 191,000 372,450.00
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST 61,000 69,540.00
CDL HOSPITALITY TRUSTS 34,350 36,754.50
ESR REIT 217,952 86,091.04
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 46,000 25,760.00
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT 28,000 11,900.00
TRUST
FRASERS CENTREPOINT TRUST 61,200 163,404.00
FRASERS HOSPITALITY TRUST 10,000 4,400.00
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL 172,038 230,530.92
TRUST
KEPPEL DC REIT 82,500 240,900.00
KEPPEL REIT 98,900 107,801.00
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 25,000 16,375.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL T 33,000 3,762.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 137,100 271,458.00
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 86,600 271,058.00
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MAPLETREE LOGISTICS TRUST 178,950 363,268.50
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL 167,200 155,496.00
TRUST
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE 100,000 37,000.00
INVESTMENT
PARKWAY LIFE REAL ESTATE 29,800 120,690.00
SABANA SHARIAH COMPLIANT 31,000 11,625.00
INDUSTRIAL REIT
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 20,000 15,200.00
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI 26,000 12,350.00
SPH REIT 74,600 65,648.00
STARHILL GLOBAL REIT 54,000 24,570.00
SUNTEC REIT 147,500 215,350.00
2,653,745 4,019,943.73
シンガポールドル 小計
(312,349,627)
韓国ウォン LOTTE REIT CO LTD 5,000 25,450,000.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 1,800 12,096,000.00
6,800 37,546,000.00
韓国ウォン 小計
(3,371,630)
イスラエルシュケル REIT 1 LTD 8,000 99,120.00
8,000 99,120.00
イスラエルシュケル 小計
(3,099,482)
7,670,568,831
合計
(7,670,568,831)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
組入投資証券
通貨 銘柄数 合計金額に対する比率
時価比率
米ドル 投資証券 156銘柄 74.4 % 75.0 %
カナダドル 投資証券 26銘柄 1.9 % 1.9 %
ユーロ 投資証券 26銘柄 4.4 % 4.4 %
英ポンド 投資証券 31銘柄 5.4 % 5.4 %
オーストラリアドル 投資証券 25銘柄 6.8 % 6.8 %
ニュージーランドドル 投資証券 5銘柄 0.5 % 0.5 %
香港ドル 投資証券 6銘柄 1.8 % 1.8 %
シンガポールドル 投資証券 30銘柄 4.0 % 4.1 %
韓国ウォン 投資証券 2銘柄 0.0 % 0.0 %
イスラエルシュケル 投資証券 1銘柄 0.0 % 0.0 %
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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【中間財務諸表】
1.当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52
年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3、第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関
する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期中間計算期間(2020年 9月11
日から2021年 3月10日まで)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を
受けております。
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【三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第4期中間計算期間
(2021年 3月10日現在)
資産の部
流動資産
8,901,240
コール・ローン
726,920,520
親投資信託受益証券
735,821,760
流動資産合計
735,821,760
資産合計
負債の部
流動負債
74,076
未払解約金
69,142
未払受託者報酬
656,793
未払委託者報酬
24
未払利息
20,678
その他未払費用
820,713
流動負債合計
820,713
負債合計
純資産の部
元本等
619,349,529
元本
剰余金
115,651,518
中間剰余金又は中間欠損金(△)
735,001,047
元本等合計
735,001,047
純資産合計
735,821,760
負債純資産合計
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(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期中間計算期間
自 2020年 9月11日
至 2021年 3月10日
営業収益
66,771,535
有価証券売買等損益
66,771,535
営業収益合計
営業費用
3,050
支払利息
69,142
受託者報酬
656,793
委託者報酬
21,012
その他費用
749,997
営業費用合計
66,021,538
営業利益又は営業損失(△)
66,021,538
経常利益又は経常損失(△)
66,021,538
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
2,256,206
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
36,576,009
期首剰余金又は期首欠損金(△)
18,801,454
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
-
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
18,801,454
額
3,491,277
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
3,491,277
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
-
額
-
分配金
115,651,518
中間剰余金又は中間欠損金(△)
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(3)【中間注記表】
(重要な会計方針の注記)
第4期中間計算期間
自 2020年 9月11日
項 目
至 2021年 3月10日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価し
ております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
第4期中間計算期間
項 目
(2021年 3月10日現在)
1. 当中間計算期間の末日における受益権の総数 619,349,529口
2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.1867円
(10,000口当たりの純資産額 11,867円)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
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第4期中間計算期間
項 目
(2021年 3月10日現在)
1. 中間貸借対照表計上額、時価及び差 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
額 上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(親投資信託受益証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
第4期中間計算期間
項 目
(2021年 3月10日現在)
期首元本額 508,204,609円
期中追加設定元本額 157,751,472円
期中一部解約元本額 46,606,552円
(参考)
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンドは、「国内債券パッシブ・マザーファンド」、「ヘッ
ジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド」、「外国債券パッシブ・マザーファンド」、「国内株式インデッ
クス・マザーファンド(B号)」、「外国株式インデックス・マザーファンド」、「エマージング株式イン
デックス・マザーファンド」、「Jリート・インデックス・マザーファンド」および「外国リート・インデッ
クス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投
資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
国内債券パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2021年 3月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 597,499,184
国債証券 102,808,358,120
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(2021年 3月10日現在)
地方債証券 8,534,725,360
特殊債券 11,812,967,180
社債券 4,036,940,000
未収利息 413,656,964
6,582,967
前払費用
128,210,729,775
流動資産合計
128,210,729,775
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 215,729,173
1,619
未払利息
215,730,792
流動負債合計
215,730,792
負債合計
純資産の部
元本等
元本 100,612,950,945
剰余金
27,382,048,038
剰余金又は欠損金(△)
127,994,998,983
元本等合計
127,994,998,983
純資産合計
128,210,729,775
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2020年 9月11日
項 目
至 2021年 3月10日
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則と
して時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
(2021年 3月10日現在)
項 目
1. 当計算期間の末日における受益権の総数 100,612,950,945口
2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.2722円
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(2021年 3月10日現在)
項 目
(10,000口当たりの純資産額 12,722円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(2021年 3月10日現在)
項 目
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
(2021年 3月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 103,519,056,378円
同期中における追加設定元本額 11,239,560,182円
同期中における一部解約元本額 14,145,665,615円
2021年 3月10日現在における元本の内訳
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 5,943,799,018円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 10,514,603,719円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 2,334,289,658円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 630,907,227円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 42,772,799円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 197,666,614円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 417,591,380円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 516,680,050円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 226,647,874円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2021年 3月10日現在)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 372,828,535円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型) 135,698,019円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 1,279,165,895円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 405,171,755円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 13,590,257円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 31,110,301円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 1,160,326,488円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 367,415,027円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 526,640,288円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 107,257,212円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 30,446,089円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 85,531,120円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) 61,586,160円
三井住友DS・年金バランス50(標準型) 100,198,538円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) 27,402,278円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 4,130,687円
SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定> 1,632,672,145円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 14,495,753,213円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 6,716,543,657円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 16,774,405,252円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 328,083,780円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 592,584,810円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 1,828,677円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 269,243,070円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 120,304,219円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 1,906,397,650円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 2,189,946,035円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 2,520,139,827円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 9,281,879,015円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 1,121,979円
三井住友・国内債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 1,287,652,389円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 469,952,818円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 593,894,555円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 179,396,083円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 41,942,269円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 1,634,060,164円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 2,263,308,553円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用> 816,483,760円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用> 216,345,674円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用> 18,899,326円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用> 303,368,485円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用> 5,582,241,420円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 314,209,519円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2021年 3月10日現在)
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
880,349,521円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 735,785,600円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
2,910,700,492円
Ⅱ<適格機関投資家限定>
合計 100,612,950,945円
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2021年 3月10日現在)
資産の部
流動資産
預金 52,620,224
コール・ローン 106,696,613
国債証券 17,072,339,224
派生商品評価勘定 1,485,297
未収入金 7,181
未収利息 90,881,731
11,584,031
前払費用
17,335,614,301
流動資産合計
17,335,614,301
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 176,074,213
未払金 442,230
289
未払利息
176,516,732
流動負債合計
176,516,732
負債合計
純資産の部
元本等
元本 11,459,347,839
剰余金
5,699,749,730
剰余金又は欠損金(△)
17,159,097,569
元本等合計
17,159,097,569
純資産合計
17,335,614,301
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針の注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
自 2020年 9月11日
項 目
至 2021年 3月10日
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
(貸借対照表に関する注記)
(2021年 3月10日現在)
項 目
1. 当計算期間の末日における受益権の総数 11,459,347,839口
2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.4974円
(10,000口当たりの純資産額 14,974円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(2021年 3月10日現在)
項 目
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2021年 3月10日現在)
項 目
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(国債証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
(2021年 3月10日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 17,012,695,884 - 17,187,284,800 △174,588,916
米ドル 7,381,115,125 - 7,515,010,000 △133,894,875
カナダドル 334,812,870 - 342,342,000 △7,529,130
メキシコペソ 137,964,513 - 137,649,000 315,513
ユーロ 7,098,649,042 - 7,112,100,200 △13,451,158
英ポンド 1,129,024,622 - 1,141,253,200 △12,228,578
スウェーデンク
58,880,718 - 59,334,000 △453,282
ローナ
ノルウェークロー
42,174,777 - 43,613,900 △1,439,123
ネ
デンマーククロー
87,523,570 - 87,668,000 △144,430
ネ
ポーランドズロチ 112,960,584 - 111,790,800 1,169,784
オーストラリアド
395,074,170 - 399,942,600 △4,868,430
ル
シンガポールドル 159,399,000 - 160,553,200 △1,154,200
イスラエルシュケ
75,116,893 - 76,027,900 △911,007
ル
合計 17,012,695,884 - 17,187,284,800 △174,588,916
(注)1.時価の算定方法
(1)為替予約取引の時価の算定方法について
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっています。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
います。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(その他の注記)
(2021年 3月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 14,934,455,373円
同期中における追加設定元本額 4,565,260,063円
同期中における一部解約元本額 8,040,367,597円
2021年 3月10日現在における元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 2,020,403,722円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 573,639,730円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 11,763,790円
イオン・バランス戦略ファンド 520,891,566円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 1,075,625,085円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 378,982,303円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 606,772,705円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 129,572,937円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 25,678,986円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 24,283,690円
SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定> 1,368,070,153円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 948,952円
SMAM・ヘッジ付き年金外国債券パッシブファンドⅡ<適格機関投資家限定> 4,057,895,794円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 106,572,517円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
303,808,337円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 254,437,572円
合計 11,459,347,839円
外国債券パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2021年 3月10日現在)
資産の部
流動資産
預金 759,737,089
コール・ローン 400,493,187
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2021年 3月10日現在)
国債証券 162,356,802,872
派生商品評価勘定 1,402,800
未収利息 965,107,900
19,582,820
前払費用
164,503,126,668
流動資産合計
164,503,126,668
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 9,820
未払解約金 473,809,997
1,085
未払利息
473,820,902
流動負債合計
473,820,902
負債合計
純資産の部
元本等
元本 85,053,772,873
剰余金
78,975,532,893
剰余金又は欠損金(△)
164,029,305,766
元本等合計
164,029,305,766
純資産合計
164,503,126,668
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2020年 9月11日
項 目
至 2021年 3月10日
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(貸借対照表に関する注記)
(2021年 3月10日現在)
項 目
1. 当計算期間の末日における受益権の総数 85,053,772,873口
2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.9285円
(10,000口当たりの純資産額 19,285円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(2021年 3月10日現在)
項 目
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(国債証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
(2021年 3月10日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 421,096,980 - 419,704,000 1,392,980
米ドル 250,946,100 - 249,688,000 1,258,100
ユーロ 142,175,000 - 142,054,000 121,000
スウェーデンク
2,542,180 - 2,552,000 △9,820
ローナ
デンマーククロー
15,642,540 - 15,624,000 18,540
ネ
イスラエルシュケ
9,791,160 - 9,786,000 5,160
ル
合計 421,096,980 - 419,704,000 1,392,980
(注)1.時価の算定方法
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)為替予約取引の時価の算定方法について
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっています。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
います。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(その他の注記)
(2021年 3月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 86,651,796,345円
同期中における追加設定元本額 4,729,421,981円
同期中における一部解約元本額 6,327,445,453円
2021年 3月10日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS 23,458,011,386円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 718,492,589円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 1,991,870,298円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 1,038,343,858円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 145,094,193円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 6,940,706円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 31,512,688円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 99,558,079円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 173,881,104円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 111,296,782円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 206,181,810円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型) 24,060,666円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 87,727,566円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 127,038,109円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 43,978,309円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 12,317,888円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 67,946,341円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 42,286,595円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 99,270,894円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 30,387,515円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 20,344,328円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 73,700,256円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2021年 3月10日現在)
三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド 121,134,945円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) 7,484,837円
三井住友DS・年金バランス50(標準型) 19,006,659円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) 12,109,943円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 1,626,248円
SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定> 2,046,591,467円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定> 53,057,364円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 8,426,692,206円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 4,860,208,256円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 11,174,840,543円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 36,133,414円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 97,680,998円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 344,673円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 721,511,604円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 120,185,798円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 1,114,161,967円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 1,455,394,432円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 1,679,976,562円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 5,282,512,858円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 745,024円
SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定> 8,800,497,408円
三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 352,857,488円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 156,272,027円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 90,561,097円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 35,408,120円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 11,874,819円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 110,155,429円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 457,296,658円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用> 124,190,981円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用> 42,530,817円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用> 5,327,259円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用> 1,118,414,776円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定> 867,930,484円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定> 1,115,496,800円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 3,769,620,279円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定> 478,769,792円
SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適
65,329,936円
格機関投資家限定>
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 54,855,114円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
190,060,550円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 158,842,215円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2021年 3月10日現在)
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
1,205,839,066円
Ⅱ<適格機関投資家限定>
合計 85,053,772,873円
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
貸借対照表
(単位:円)
(2021年 3月10日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 947,290
コール・ローン 2,593,526,525
株式 188,002,343,450
派生商品評価勘定 28,442,700
未収入金 197,800
268,699,923
未収配当金
190,894,157,688
流動資産合計
190,894,157,688
資産合計
負債の部
流動負債
前受金 28,600,000
未払金 1,640,000
未払解約金 135,108,888
7,031
未払利息
165,355,919
流動負債合計
165,355,919
負債合計
純資産の部
元本等
元本 60,625,080,429
剰余金
130,103,721,340
剰余金又は欠損金(△)
190,728,801,769
元本等合計
190,728,801,769
純資産合計
190,894,157,688
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2020年 9月11日
項 目
至 2021年 3月10日
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
最終相場によっております。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
(貸借対照表に関する注記)
(2021年 3月10日現在)
項 目
1. 担保資産 代用として、担保に供している資産は次の通りであります。
株式 3,251,200,000円
2. 当計算期間の末日における受益権の総数 60,625,080,429口
3. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 3.1460円
(10,000口当たりの純資産額 31,460円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(2021年 3月10日現在)
項 目
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.時価の算定方法
(1) 有価証券(株式)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
(2021年 3月10日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,687,127,300 - 2,715,570,000 28,442,700
東証株価指数先物 2,687,127,300 - 2,715,570,000 28,442,700
合計 2,687,127,300 - 2,715,570,000 28,442,700
(注)1.時価の算定方法
(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
原則に準ずる方法で評価しています。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(その他の注記)
(2021年 3月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 65,642,531,273円
同期中における追加設定元本額 4,885,866,714円
同期中における一部解約元本額 9,903,317,558円
2021年 3月10日現在における元本の内訳
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド 9,436,910,548円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 889,397,373円
302/372
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 4,275,286,516円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 3,167,840,451円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 166,432,189円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 4,745,714円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 21,668,995円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 63,241,770円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 128,977,623円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 101,569,282円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 197,311,395円
国内株式指数ファンド(TOPIX) 1,113,480,948円
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド 15,535,028,330円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 466,003,423円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 492,978,072円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 316,456,058円
イオン・バランス戦略ファンド 68,729,370円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 22,441,731円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 126,315,110円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 105,339,796円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 341,249,550円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 170,154,815円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 194,315,672円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 22,776,010円
三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド 167,859,490円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) 9,135,840円
三井住友DS・年金バランス50(標準型) 41,131,207円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) 37,426,879円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 3,050,685円
SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用) 3,187,055,763円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定> 19,118,292円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定> 137,166,232円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 2,187,238,504円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 1,851,763,231円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 6,904,007,616円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 43,890,062円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 181,035,305円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 438,764円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 787,238,358円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 49,447,751円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 287,589,753円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 899,084,795円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 697,329,505円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 2,165,044,913円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 459,460円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 46,580,813円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 54,721,197円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 35,682,955円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 17,316,995円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 136,294,500円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 275,641,234円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用> 74,667,418円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用> 43,446,794円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用> 7,533,581円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用> 51,931,617円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用> 687,858,152円
SMAM・国内株式インデックスファンド・VA(適格機関投資家専用) 179,581,724円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定> 330,285,836円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定> 135,679,843円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 884,039,779円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定> 79,523,793円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 15,231,771円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
45,493,073円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 38,143,210円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
400,262,998円
Ⅱ<適格機関投資家限定>
合計 60,625,080,429円
外国株式インデックス・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2021年 3月10日現在)
資産の部
流動資産
預金 1,468,837,007
コール・ローン 333,203,782
株式 268,952,274,797
投資証券 6,177,253,257
派生商品評価勘定 58,226,932
未収入金 90,723
未収配当金 463,004,604
1,235,164,254
差入委託証拠金
278,688,055,356
流動資産合計
278,688,055,356
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 8,170,948
前受金 49,255,294
未払解約金 438,215,408
903
未払利息
495,642,553
流動負債合計
495,642,553
負債合計
純資産の部
元本等
元本 58,467,875,164
剰余金
219,724,537,639
剰余金又は欠損金(△)
278,192,412,803
元本等合計
278,192,412,803
純資産合計
278,688,055,356
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2020年 9月11日
項 目
至 2021年 3月10日
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式、新株予約権証券、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として
時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
4.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
(貸借対照表に関する注記)
(2021年 3月10日現在)
項 目
1. 当計算期間の末日における受益権の総数 58,467,875,164口
2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 4.7580円
(10,000口当たりの純資産額 47,580円)
(金融商品に関する注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
金融商品の時価等に関する事項
(2021年 3月10日現在)
項 目
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
(1) 有価証券(株式、投資証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
(2021年 3月10日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,867,096,649 - 2,916,351,943 49,255,294
SPMINI 2103
2,163,033,324 - 2,186,725,741 23,692,417
DJ EUR 2103
440,784,522 - 460,074,164 19,289,642
FTSE 2103
136,790,680 - 141,988,756 5,198,076
SPI200 2103
126,488,123 - 127,563,282 1,075,159
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 359,953,340 - 359,152,650 800,690
米ドル 280,980,800 - 280,084,800 896,000
カナダドル 11,166,930 - 11,156,600 10,330
ユーロ 25,826,400 - 25,828,000 △1,600
英ポンド 1,507,390 - 1,507,900 △510
スイスフラン 31,466,390 - 31,565,700 △99,310
スウェーデンク
1,786,050 - 1,786,400 △350
ローナ
ノルウェークロー
255,980 - 255,800 180
ネ
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デンマーククロー
1,041,780 - 1,041,600 180
ネ
オーストラリアド
2,924,250 - 2,928,450 △4,200
ル
香港ドル 1,538,130 - 1,537,800 330
シンガポールドル 807,140 - 807,200 △60
イスラエルシュケ
652,100 - 652,400 △300
ル
合計 3,227,049,989 - 3,275,504,593 50,055,984
(注)1.時価の算定方法
(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
原則に準ずる方法で評価しています。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
(2)為替予約取引の時価の算定方法について
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっています。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
います。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(その他の注記)
(2021年 3月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 59,853,159,106円
同期中における追加設定元本額 7,840,969,868円
同期中における一部解約元本額 9,226,253,810円
2021年 3月10日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS 28,263,861,394円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 296,531,624円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 1,234,595,554円
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三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 848,829,461円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 55,357,610円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 1,387,865円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 6,701,809円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 20,375,706円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 51,530,124円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 49,302,316円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 96,601,601円
外国株式指数ファンド 578,565,347円
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド 8,696,332,923円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 271,883,203円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 281,865,457円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 183,954,428円
イオン・バランス戦略ファンド 45,762,228円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 13,532,452円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 94,101,979円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 78,583,694円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 248,708,840円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 121,756,141円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 137,695,247円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 31,119,126円
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド 170,802,499円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) 3,050,624円
三井住友DS・年金バランス50(標準型) 11,853,220円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) 9,979,118円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 1,883,247円
SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ) 22,898,394円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用) 837,874,752円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定> 6,385,658円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定> 45,229,221円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 978,821,212円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 1,080,376,651円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 4,646,262,033円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 15,024,345円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 81,345,985円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 221,797円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 606,561,551円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 50,070,584円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 128,019,869円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 605,191,631円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 469,295,041円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 1,080,286,482円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 312,532円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 256,023,312円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 95,631,928円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 11,959,916円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 10,134,411円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 4,880,615円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 29,806,757円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 80,782,323円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定> 220,683,128円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定> 90,262,097円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 3,188,897,334円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定> 167,424,284円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定> 1,242,023,658円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 12,428,802円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
42,831,012円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 35,863,425円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
417,559,587円
Ⅱ<適格機関投資家限定>
合計 58,467,875,164円
エマージング株式インデックス・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2021年 3月10日現在)
資産の部
流動資産
預金 392,073,623
コール・ローン 1,786,436,362
株式 9,464,587,761
投資信託受益証券 481,040,078
投資証券 831,249,087
派生商品評価勘定 212,319,778
未収配当金 23,972,533
556,702,592
差入委託証拠金
13,748,381,814
流動資産合計
13,748,381,814
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 132,088,676
前受金 1,499,351
未払金 2,673,440
未払解約金 12,595,547
4,843
未払利息
148,861,857
流動負債合計
148,861,857
負債合計
純資産の部
元本等
元本 7,931,903,976
剰余金
5,667,615,981
剰余金又は欠損金(△)
13,599,519,957
元本等合計
13,599,519,957
純資産合計
13,748,381,814
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針の注記)
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
自 2020年 9月11日
項 目
至 2021年 3月10日
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式、新株予約権証券、投資信託受益証券、投資証券は移動平均法に基づき、以下
の通り、原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
4.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
(貸借対照表に関する注記)
(2021年 3月10日現在)
項 目
1. 当計算期間の末日における受益権の総数 7,931,903,976口
2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.7145円
(10,000口当たりの純資産額 17,145円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(2021年 3月10日現在)
項 目
310/372
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
(1) 有価証券(株式、投資信託受益証券、投資証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
(2021年 3月10日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,806,353,188 - 2,807,852,539 1,499,351
MSCIE 2103
2,806,353,188 - 2,807,852,539 1,499,351
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 3,417,500,000 - 3,557,941,552 140,441,552
米ドル 3,417,500,000 - 3,557,941,552 140,441,552
売建 1,643,000,000 - 1,704,709,801 △61,709,801
米ドル 1,643,000,000 - 1,704,709,801 △61,709,801
合計 7,866,853,188 - 8,070,503,892 80,231,102
(注)1.時価の算定方法
(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
原則に準ずる方法で評価しています。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
(2)為替予約取引の時価の算定方法について
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しています。
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②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっています。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
います。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(その他の注記)
(2021年 3月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 7,337,581,576円
同期中における追加設定元本額 2,249,248,054円
同期中における一部解約元本額 1,654,925,654円
2021年 3月10日現在における元本の内訳
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド 3,879,803,742円
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド 2,074,476,984円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 435,456,604円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 469,098,187円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 309,712,680円
イオン・バランス戦略ファンド 124,337,039円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 18,171,632円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 50,039,374円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 34,605,969円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 164,549,858円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 112,432,399円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 189,223,527円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 40,946,093円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 2,490,531円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 26,559,357円
合計 7,931,903,976円
Jリート・インデックス・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2021年 3月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 68,317,436
投資証券 7,392,457,200
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(2021年 3月10日現在)
未収入金 2,604,096
未収配当金 81,786,752
前払金 237,000
8,130,000
差入委託証拠金
7,553,532,484
流動資産合計
7,553,532,484
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 243,600
未払解約金 12,688,787
185
未払利息
12,932,572
流動負債合計
12,932,572
負債合計
純資産の部
元本等
元本 3,099,779,985
剰余金
4,440,819,927
剰余金又は欠損金(△)
7,540,599,912
元本等合計
7,540,599,912
純資産合計
7,553,532,484
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2020年 9月11日
項 目
至 2021年 3月10日
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
す。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
最終相場によっております。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
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(貸借対照表に関する注記)
(2021年 3月10日現在)
項 目
1. 当計算期間の末日における受益権の総数 3,099,779,985口
2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 2.4326円
(10,000口当たりの純資産額 24,326円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(2021年 3月10日現在)
項 目
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
(1) 有価証券(投資証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
(2021年 3月10日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 56,628,600 - 56,385,000 △243,600
東証REIT指数
56,628,600 - 56,385,000 △243,600
先物
合計 56,628,600 - 56,385,000 △243,600
(注)1.時価の算定方法
(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について
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1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
原則に準ずる方法で評価しています。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(その他の注記)
(2021年 3月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 3,156,320,526円
同期中における追加設定元本額 1,137,172,045円
同期中における一部解約元本額 1,193,712,586円
2021年 3月10日現在における元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 333,211,034円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 363,275,354円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 247,684,375円
イオン・バランス戦略ファンド 106,705,286円
三井住友・DC日本リートインデックスファンド 1,549,931,781円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 9,823,090円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 35,461,155円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 24,665,180円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 77,456,806円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 39,027,992円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 31,680,259円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 14,840,408円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 1,363,901円
三井住友DS・国内リートインデックス年金ファンド 10,121,881円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 290,681円
SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適
70,840,910円
格機関投資家限定>
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 25,982,664円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
86,167,735円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 71,249,493円
合計 3,099,779,985円
外国リート・インデックス・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2021年 3月10日現在)
資産の部
流動資産
預金 84,988,430
コール・ローン 3,931,667
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(2021年 3月10日現在)
投資証券 10,265,417,727
派生商品評価勘定 482
未収入金 213,812
11,229,552
未収配当金
10,365,781,670
流動資産合計
10,365,781,670
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 62,159
未払金 33,710,677
10
未払利息
33,772,846
流動負債合計
33,772,846
負債合計
純資産の部
元本等
元本 4,716,883,374
剰余金
5,615,125,450
剰余金又は欠損金(△)
10,332,008,824
元本等合計
10,332,008,824
純資産合計
10,365,781,670
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2020年 9月11日
項 目
至 2021年 3月10日
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
す。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
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自 2020年 9月11日
項 目
至 2021年 3月10日
4.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
(貸借対照表に関する注記)
(2021年 3月10日現在)
項 目
1. 当計算期間の末日における受益権の総数 4,716,883,374口
2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 2.1904円
(10,000口当たりの純資産額 21,904円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(2021年 3月10日現在)
項 目
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(投資証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
(2021年 3月10日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引以外の 為替予約取引
取引
買建 13,600,000 - 13,559,083 △40,917
米ドル 8,000,000 - 7,958,943 △41,057
カナダドル 1,400,000 - 1,399,919 △81
ユーロ 2,000,000 - 2,000,157 157
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英ポンド 1,200,000 - 1,199,991 △9
シンガポールドル 1,000,000 - 1,000,073 73
売建 15,700,000 - 15,720,760 △20,760
米ドル 7,500,000 - 7,499,985 15
オーストラリアド
8,200,000 - 8,220,775 △20,775
ル
合計 29,300,000 - 29,279,843 △61,677
(注)1.時価の算定方法
(1)為替予約取引の時価の算定方法について
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっています。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
います。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(その他の注記)
(2021年 3月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 4,109,013,318円
同期中における追加設定元本額 962,321,881円
同期中における一部解約元本額 354,451,825円
2021年 3月10日現在における元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 36,052,341円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 44,692,972円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 30,587,338円
イオン・バランス戦略ファンド 49,266,052円
三井住友・DC外国リートインデックスファンド 4,174,356,396円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 4,094,486円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 40,667,543円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 28,384,816円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 88,936,916円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 45,940,834円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 36,875,361円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 51,859,711円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 561,764円
三井住友DS・外国リートインデックス年金ファンド 3,529,559円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2021年 3月10日現在)
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 335,848円
SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適
57,682,338円
格機関投資家限定>
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 23,059,099円
合計 4,716,883,374円
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
2021年 3月31日現在
Ⅰ 資産総額 774,843,900 円
Ⅱ 負債総額 876,041 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 773,967,859 円
Ⅳ 発行済口数 636,705,105 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2156 円
(1万口当たり純資産額) (12,156 円)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の
規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振
替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振
替受益権を表示する受益証券は発行されません。
イ 名義書換
該当事項はありません。
ロ 受益者名簿
作成しません。
ハ 受益者に対する特典
ありません。
ニ 受益権の譲渡および譲渡制限等
(イ)受益権の譲渡
a.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
b.上記aの申請のある場合には、上記aの振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載または記録するものとします。ただし、上記aの振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載または記録が行われるよう通知するものとします。
c.上記aの振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(ロ)受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなけれ
ば、委託会社および受託会社に対抗することができません。
ホ 受益権の再分割
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委託会社は、受託会社と協議の上、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再
分割できるものとします。
ヘ 償還金
償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
者に支払います。
ト 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
イ 資本金の額および株式数
2021年3月31日現在
資本金の額 20億円
会社が発行する株式の総数 60,000,000株
発行済株式総数 33,870,060株
ロ 最近5年間における資本金の額の増減
該当ありません。
ハ 会社の機構
委託会社の取締役は8名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行
使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
もって行い、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期
の満了する時までとします。
委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を1名選定し、必要に応じて取締役会長1名を選定
することができます。
ニ 投資信託の運用の流れ
2【事業の内容及び営業の概況】
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「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
言 業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
行っています。
2021年3月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通
りです。
本 数 (本) 純資産総額 (百万円)
追加型株式投資信託 729 8,753,606
単位型株式投資信託 113 612,116
追加型公社債投資信託 1 32,161
単位型公社債投資信託 192 457,316
合 計 1,035 9,855,200
3【委託会社等の経理状況】
1 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第
59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に
関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内
閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
なお、当中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)は、改正府令附則第3条第1項
ただし書きにより、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。
2 当社は、第35期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)の財務諸表については、金融商品取引
法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けており、第36期中間会
計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の中間財務諸表については、金融商品取引法第193
条の2第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 13,755,961 33,264,545
顧客分別金信託 20,011 300,021
前払費用 476,456 515,226
未収入金 64,856 602,605
未収委託者報酬 6,963,077 8,404,880
未収運用受託報酬 1,129,548 2,199,785
未収投資助言報酬 285,668 299,826
未収収益 44,150 37,702
31,771 40,119
その他の流動資産
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
22,771,504 45,664,712
流動資産合計
固定資産
有形固定資産 ※1
建物 173,517 101,609
器具備品 751,471 783,224
土地 - 710
リース資産 - 968
- 66,498
建設仮勘定
924,988 953,010
有形固定資産合計
無形固定資産
ソフトウェア 479,867 909,133
ソフトウェア仮勘定 183,528 508,733
のれん - 34,397,824
顧客関連資産 - 17,785,166
電話加入権 44 12,739
60 54
商標権
663,501 53,613,651
無形固定資産合計
投資その他の資産
投資有価証券 10,829,628 19,436,480
関係会社株式 10,252,067 11,246,398
長期差入保証金 2,004,451 2,523,637
長期前払費用 97,107 113,852
会員権 7,819 90,479
繰延税金資産 1,426,381 -
- △ 20,750
貸倒引当金
24,617,457 33,390,098
投資その他の資産合計
26,205,946 87,956,760
固定資産合計
48,977,450 133,621,473
資産合計
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
負債の部
流動負債
顧客からの預り金 4,534 14,285
その他の預り金 1,480,229 146,200
未払金
未払収益分配金 1,122 1,629
未払償還金 137,522 131,338
未払手数料 3,246,133 3,776,873
その他未払金 768,373 502,211
リース債務 - 1,064
未払費用 3,535,589 3,935,582
未払消費税等 84,966 305,513
未払法人税等 670,761 489,151
賞与引当金 1,302,052 1,716,321
18,110 30,951
その他の流動負債
11,249,395 11,051,125
流動負債合計
固定負債
退職給付引当金 3,418,601 5,299,814
賞与引当金 5,074 14,767
繰延税金負債 - 2,963,538
5,074 172,918
その他の固定負債
3,428,751 8,451,038
固定負債合計
14,678,146 19,502,164
負債合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
純資産の部
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金
資本準備金 8,628,984 8,628,984
- 81,927,000
その他資本剰余金
8,628,984 90,555,984
資本剰余金合計
利益剰余金
利益準備金 284,245 284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金 60,000 60,000
別途積立金 1,476,959 1,476,959
21,255,054 19,364,265
繰越利益剰余金
23,076,258 21,185,470
利益剰余金合計
33,705,242 113,741,454
株主資本計
評価・換算差額等
594,061 377,855
その他有価証券評価差額金
594,061 377,855
評価・換算差額等合計
34,299,304 114,119,309
純資産合計
48,977,450 133,621,473
負債・純資産合計
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
営業収益
委託者報酬 39,156,499 54,615,133
運用受託報酬 6,277,217 9,389,058
投資助言報酬 1,332,888 1,303,595
その他営業収益
サービス支援手数料 182,502 181,061
49,507 32,421
その他
営業収益計 46,998,614 65,521,269
営業費用
支払手数料 18,499,433 24,888,040
広告宣伝費 361,696 447,024
公告費 125 -
調査費
調査費 1,752,905 3,214,679
委託調査費 6,050,441 7,702,309
営業雑経費
通信費 46,551 70,007
印刷費 338,465 612,249
協会費 24,700 45,117
諸会費 23,756 32,199
情報機器関連費 2,872,416 4,349,174
販売促進費 49,118 68,688
148,307 154,201
その他
営業費用合計 30,167,918 41,583,691
一般管理費
給料
役員報酬 190,951 264,325
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
給料・手当 6,308,066 9,789,691
賞与 514,259 914,702
賞与引当金繰入額 1,235,936 1,726,013
交際費 27,802 30,898
寄付金 82 2,022
事務委託費 286,905 956,931
旅費交通費 228,538 249,359
租税公課 285,369 389,032
不動産賃借料 612,410 1,121,553
退職給付費用 463,553 797,158
固定資産減価償却費 378,530 3,044,658
のれん償却費 - 2,645,986
290,243 482,324
諸経費
10,822,651 22,414,658
一般管理費合計
6,008,044 1,522,919
営業利益
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
営業外収益
受取配当金 - 778,113
受取利息 623 947
時効成立分配金・償還金 72 1,041
原稿・講演料 1,951 2,061
投資有価証券償還益 289,451 6,398
投資有価証券売却益 7,247 24,206
36,408 53,484
雑収入
営業外収益合計 335,754 866,254
営業外費用
為替差損 15,760 72,457
投資有価証券償還損 13,668 129,006
投資有価証券売却損 14,605 12,906
7,027 8,334
雑損失
51,061 222,704
営業外費用合計
6,292,738 2,166,469
経常利益
特別利益
79,850 -
過去勤務費用償却益
特別利益合計 79,850
特別損失
固定資産除却損 ※1 1,462 110,668
関係会社株式評価損 160,455 -
合併関連費用 ※2 187,140 42,800
本社移転費用 ※3 - 133,168
- 46,417
減損損失 ※4
349,058 333,054
特別損失合計
6,023,530 1,833,414
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税 1,750,031 1,874,278
△ 619,676
90,084
法人税等調整額
1,840,116 1,254,602
法人税等合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4,183,413 578,811
当期純利益
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
配当準備
別途積立金 繰越利益剰余金
合計
積立金
当期首残高 2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 26,561,078
当期変動額
△ 9,489,438
剰余金の配当
当期純利益 4,183,413
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
△ 5,306,024
当期変動額合計 - - - - - -
当期末残高 2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 21,255,054
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 28,382,283 39,011,267 870,535 870,535 39,881,802
当期変動額
△ 9,489,438 △ 9,489,438 △ 9,489,438
剰余金の配当
当期純利益 4,183,413 4,183,413 4,183,413
株主資本以外の
△ 276,474 △ 276,474 △ 276,474
項目の当期変動
額(純額)
△ 5,306,024 △ 5,306,024 △ 276,474 △ 276,474 △ 5,582,498
当期変動額合計
当期末残高 23,076,258 33,705,242 594,061 594,061 34,299,304
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他資本
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
配当準備 繰越利益
剰余金
別途積立金
合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,000 8,628,984 - 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 21,255,054
当期変動額
△ 2,469,600
剰余金の配当
当期純利益 578,811
合併による増加
81,927,000 81,927,000
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
△ 1,890,788
当期変動額合計 - - 81,927,000 81,927,000 - - -
当期末残高 2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 19,364,265
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 23,076,258 33,705,242 594,061 594,061 34,299,304
当期変動額
△ 2,469,600 △ 2,469,600 △ 2,469,600
剰余金の配当
当期純利益 578,811 578,811 578,811
合併による増加 81,927,000 81,927,000
株主資本以外の
△ 216,206 △ 216,206 △ 216,206
項目の当期変動
額(純額)
△ 1,890,788 △ 216,206 △ 216,206
当期変動額合計 80,036,211 79,820,005
当期末残高 21,185,470 113,741,454 377,855 377,855 114,119,309
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備に
ついては、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 2~50年
器具備品 3~15年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
のれん 14年
顧客関連資産 6~19年
ソフトウェア(自社利用分) 5年(社内における利用可能期間)
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権につい
ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
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従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
(表示方法の変更)
前事業年度において「特別利益」に含めていた「投資有価証券売却益」及び「投資有価証券償還益」を「営業外収益」
として、「特別損失」に含めていた「投資有価証券売却損」及び「投資有価証券償還損」を「営業外費用」として、表示
する方法に変更しております。これは、合併を契機に検討した結果、投資有価証券の売却及び償還の大勢が自社設定投信
等の処分によるものであり毎期経常的に発生するものとして、当事業年度から取引実態に沿った表示へと変更したもので
あります。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別利益」の「投資有価証券売却益」及び「投資有価証券償還益」に
表示していた7,247千円及び289,451千円は「営業外収益」として、「特別損失」の「投資有価証券売却損」及び「投資有
価証券償還損」に表示していた14,605千円及び13,668千円は「営業外費用」として組み替えております。
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
建物 350,176千円 466,875千円
器具備品 922,553千円 1,225,261千円
リース資産 -千円 1,452千円
2 当座借越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。
当事業年度末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
当座借越極度額の総額 10,000,000千円 10,000,000千円
借入実行残高 -千円 -千円
差引額
10,000,000千円 10,000,000千円
3 保証債務
当社は、子会社であるSumitomo Mitsui DS Asset Management(USA)Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対し、
2023年6月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
Sumitomo Mitsui DS Asset
174,854千円 132,559千円
Management (USA)Inc.
(損益計算書関係)
※1 固定資産除却損
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
建物 -千円 879千円
器具備品 695千円 119千円
リース資産 -千円 5,377千円
ソフトウェア 766千円 1,596千円
ソフトウェア仮勘定 -千円 102,695千円
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※2 合併関連費用
前事業年度の合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費用及び当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合
併に関する業務委託費用であります。
当事業年度の合併関連費用は、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する業務委託費用等及び海外
現地法人の統合に関する弁護士費用であります。
※3 本社移転費用
本社移転費用は、本社事務所移転に伴い解約日までに賃貸期間の残存分(2020年7月13日から2020年9月30日ま
で)の賃料及び共益費相当額として133,168千円支払うものであります。
※4 減損損失
当社は以下のとおり減損損失を計上しております。
(単位:千円)
場所 用途 種類 減損損失
千代田区 事業用資産 建物 46,417
当社は、資産と対応して継続的に収支の把握ができる単位が全社のみであることから全社資産の単一グループと
しております。
上記事業用資産については、霞ヶ関オフィスの移転に係る意思決定をしたことに伴い将来の使用が見込めなく
なった資産につき、回収可能額を零と見積もり、当該減少額を減損損失に計上しております。その内訳は、建物に
計上した資産除去債務に対応する原状回復費用相当額であります。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.発行済株式数に関する事項
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
普通株式 17,640株 17,622,360株 - 17,640,000株
2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等
当社は2018年11月1日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。
当該株式分割は2018年11月1日を効力発生日としておりますので、2019年1月31日を基準日とする一株当たり
配当額につきましては、株式分割後の株式数を基準に記載しております。
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2018年6月26日 2018年 2018年
普通株式 2,822,400 160,000.00
定時株主総会 3月31日 6月27日
2019 年2月28日 2019年 2019年
普通株式 6,667,038 377.95
臨時株主総会 1月31日 3月22日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
2019年6月24日開催の臨時株主総会において次の通り付議いたします。
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2019年 2019年
2019年6月24日
普通株式 利益剰余金 2,469,600 140.00
臨時株主総会
3月28日 6月25日
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.発行済株式数に関する事項
合併に伴う普通株式の発行により16,230,060株増加しております。
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
普通株式 17,640,000株 16,230,060株 - 33,870,060株
2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2019年6月24日 2019年 2019年
普通株式 2,469,600 140.00
臨時株主総会 3月28日 6月25日
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(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
2020年6月29日開催の第35回定時株主総会において次の通り付議いたします。
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2020年6月29日 2020年 2020年
普通株式 利益剰余金 711,271 21.00
定時 株主総会 3月31日 6月30日
(リース取引関係)
オペレーティング・リース取引
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
1年以内 597,239 1,618,641
1年超 6,115,662 5,844,934
合計 6,712,901 7,463,576
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短
期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない
運用を行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されている
ため、リスクは僅少となっています。
投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動
リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式であり、
発行体の信用リスクに晒されています。また、長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金等であり、差入
先の信用リスクに晒されています。
営業債務である未払手数料は、すべて1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスクの管理
当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行う
とともに、その状況について取締役会に報告しています。
投資有価証券、子会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
長期差入保証金についても、差入先の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
②市場リスクの管理
投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券
について管理を、経営企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の
自己査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けて
おり、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性
格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分すること
としています。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格及び業界団体が公表する売買参考統計値等に基づく価額のほか、これらの価額がな
い場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件を採用しているた
め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。なお、時価を把握することが極めて困難と認
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められるものは、次表には含まれていません((注2)参照)。
前事業年度(2019年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金及び預金 13,755,961 13,755,961 -
(2)顧客分別金信託 20,011 20,011 -
(3)未収委託者報酬 6,963,077 6,963,077 -
(4)未収運用受託報酬 1,129,548 1,129,548 -
(5)未収投資助言報酬 285,668 285,668 -
(6)投資有価証券
①その他有価証券 10,829,330 10,829,330 -
(7)長期差入保証金 2,004,451 2,004,451 -
資産計 34,988,051 34,988,051 -
(1)顧客からの預り金 4,534 4,534 -
(2)未払手数料 3,246,133 3,246,133 -
負債計 3,250,667 3,250,667 -
当事業年度(2020年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金及び預金 33,264,545 33,264,545 -
(2)顧客分別金信託 300,021 300,021 -
(3)未収委託者報酬 8,404,880 8,404,880 -
(4)未収運用受託報酬 2,199,785 2,199,785 -
(5)未収投資助言報酬 299,826 299,826 -
(6)投資有価証券
①その他有価証券 19,391,111 19,391,111 -
(7)長期差入保証金 2,523,637 2,523,637 -
資産計 66,383,807 66,383,807 -
(1)顧客からの預り金 14,285 14,285 -
(2)未払手数料 3,776,873 3,776,873 -
負債計 3,791,158 3,791,158 -
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)顧客分別金信託、(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬及び(5)未収投資助言報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(6)投資有価証券
これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
ている基準価格によっております。
(7)長期差入保証金
これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
額によっています。
負 債
(1)顧客からの預り金及び(2)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
区分
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
その他有価証券
非上場株式 298 45,369
合計 298 45,369
子会社株式及び関連会社株式
非上場株式 10,252,067 11,246,398
合計 10,252,067 11,246,398
その他有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、「(6)①
その他有価証券」には含めておりません。
子会社株式及び関連会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであ
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ることから、時価開示の対象とはしておりません。
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2019年3月31日)
(単位:千円)
区分 1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 13,755,961 - - -
顧客分別金信託 20,011 - - -
未収委託者報酬 6,963,077 - - -
未収運用受託報酬 1,129,548 - - -
未収投資助言報酬 285,668 - - -
長期差入保証金 54,900 1,949,551 - -
合計 22,209,168 1,949,551 - -
当事業年度(2020年3月31日)
(単位:千円)
区分 1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 33,264,545 - - -
顧客分別金信託 300,021 - - -
未収委託者報酬 8,404,880 - - -
未収運用受託報酬 2,199,785 - - -
未収投資助言報酬 299,826 - - -
長期差入保証金 1,125,292 1,398,345 - -
合計 45,594,350 1,398,345 - -
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(2019年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式10,252,067千円)は、市場価格がなく、時価を把握
することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度(2020年3月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式11,246,398千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められることから、記載しておりません。
2.その他有価証券
前事業年度(2019年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託等 7,545,410 6,613,088 932,322
小計 7,545,410 6,613,088 932,322
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託等 3,283,920 3,360,000 △76,080
小計 3,283,920 3,360,000 △76,080
合計 10,829,330 9,973,088 856,242
(注)非上場株式等(貸借対照表計上額 298千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
められることから、記載しておりません。
当事業年度(2020年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託等 12,411,812 13,327,652 915,839
小計 12,411,812 13,327,652 915,839
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託等 6,413,317 6,063,458 △349,858
小計 6,413,317 6,063,458 △349,858
合計 18,825,130 19,391,111 565,980
(注)非上場株式等(貸借対照表計上額 45,369千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と
認められることから、記載しておりません。
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3.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:千円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
728,127 7,247 14,605
(単位:千円)
償還額 償還益の合計額 償還損の合計額
1,578,762 289,451 13,668
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:千円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,814,360 24,206 12,906
(単位:千円)
償還額 償還益の合計額 償還損の合計額
3,631,425 6,398 129,006
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について160,455千円(関係会社株式160,455千円)減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては子会社株式及び関連会社株式については、当該株式の発行会社の財務状況等を勘案した
上で、回復可能性を検討し、回復可能性のないものについて減損処理を行っております。
当事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年
金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
退職給付債務の期首残高 3,319,830 3,418,601
勤務費用 267,362 523,396
利息費用 - -
数理計算上の差異の発生額 △3,658 △195
退職給付の支払額 △85,082 △349,050
過去勤務費用の発生額 △79,850 -
合併による発生額 - 1,707,062
退職給付債務の期末残高 3,418,601 5,299,814
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務 3,418,601 5,299,814
未認識数理計算上の差異 - -
未認識過去勤務費用 - -
退職給付引当金 3,418,601 5,299,814
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
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勤務費用 267,362 492,511
利息費用 - -
数理計算上の差異の費用処理額 △3,658 △195
過去勤務費用償却益 △79,850 -
その他 199,849 304,842
確定給付制度に係る退職給付費用 383,703 797,158
(注)その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制度適用
による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表わしております。)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
割引率 0.000% 0.000%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度156,457千円、当事業年度248,932千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金 1,046,775 1,622,803
賞与引当金 400,242 530,059
調査費 80,983 178,573
未払金 57,192 162,557
未払事業税 54,797 46,423
ソフトウェア償却 17,501 91,937
子会社株式評価損 50,580 114,876
その他有価証券評価差額金 - 150,771
その他 32,218 88,250
繰延税金資産小計
1,740,292 2,986,254
△51,729 △193,485
評価性引当額(注)
繰延税金資産合計 1,688,563 2,792,768
繰延税金負債
無形固定資産 - 5,445,817
262,181 310,488
その他有価証券評価差額金
繰延税金負債合計 262,181 5,756,306
繰延税金資産(負債)の純額
1,426,381 △2,963,538
(注)評価性引当額が141,756千円増加しております。この増加の内容は、主として大和住銀投信投資顧問株式会社との
合併によるものであります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要
な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
法定実効税率
30.6% 30.6%
(調整)
評価性引当額の増減 0.8 3.5
受取配当等永久に益金に算入されない項目 - △13.9
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.9 7.3
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住民税均等割等 0.1 0.5
所得税額控除による税額控除 △1.4 △0.5
のれん償却費 - 44.1
その他 △0.4 △3.3
30.5 68.4
税効果会計適用後の法人税等の負担率
(セグメント情報等)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
39,156,499 6,277,217 1,332,888 232,009 46,998,614
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至2020年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
54,615,133 9,389,058 1,303,595 213,482 65,521,269
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
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②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
(単位:千円)
会社等の 事業の 議決権等の
資本金、出資金 関連当事者
種類 名称又は 所在地 内容又 所有(被所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有)割合
親会社 %
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 1,770,996,505 銀行業 2,499,836 399,447
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 -
親会社 %
SMBC日興 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 10,000,000 証券業 5,789,062 1,154,875
証券㈱ 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 -
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
2.親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
(単位:千円)
会社等の 事業の 議決権等の
資本金、出資金 関連当事者
種類 名称又は 所在地 内容又 所有(被所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有)割合
親会社 %
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 1,770,996,505 銀行業 3,703,669 644,246
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 -
親会社 %
SMBC日興 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 10,000,000 証券業 6,265,593 890,935
証券㈱ 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 -
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
2.親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
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(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
1株当たり純資産額 1,944.40円 3,369.33円
1株当たり当期純利益金額 237.15円 17.09円
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.当社は、2018年11月1日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。
1株当たり情報については、当該株式分割を2019年3月期の期首(2018年4月1日)に行ったものと仮定して、
1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定しております。
3.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
1株当たり当期純利益金額
当期純利益(千円) 4,183,413 578,811
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益金額(千円) 4,183,413 578,811
期中平均株式数(株) 17,640,000 33,870,060
(企業結合等関係)
(取得による企業結合)
当社は、2018年9月28日開催の当社取締役会において、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との間で合併契約を締
結することについて決議し、同日付で締結しました。本合併契約に基づき、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社は、
2019年4月1日付で合併いたしました。
1.企業結合の概要
(1)被取得企業の名称及び事業の内容
被取得企業の名称 大和住銀投信投資顧問株式会社
事業の内容 投資運用業、投資助言・代理業等
(2)企業結合を行った主な理由
資産運用ビジネスはグローバルに成長拡大しており、お客さまから求められる運用力やサービスはますます高度化し
ております。本件合併は、このようなお客さまからのニーズに対応するために、両運用会社の持つ強み・ノウハウを結
集した、フィデューシャリー・デューティーに基づく最高品質の運用パフォーマンスとサービスを提供する資産運用会
社の実現を図るものであります。
(3)企業結合日
2019年4月1日
(4)企業結合の法的形式
当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併方式であります。
(5)結合後企業の名称
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
(6)取得企業を決定するに至った主な根拠
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計
基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年1月16日)の考え方に基づき、当社を取得企業としてお
ります。
2.財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間
2019年4月1日から2020年3月31日
3.被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得の対価 企業結合日に交付した当社の普通株式の時価 81,927,000千円
取得原価 81,927,000千円
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4.合併比率及びその算定方法並びに交付した株式数
(1)合併比率
大和住銀投信投資顧問株式会社の普通株式1株に対し、当社の普通株式4.2156株を割当交付いたしました。
(2)合併比率の算定方法
当社はEYトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社を、大和住銀投信投資顧問株式会社はPwCアド
バイザリー合同会社を、合併比率の算定に関する第三者算定機関としてそれぞれ選定し、各第三者算定機関による算定
結果を参考に、両社の財務状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、合併比率について慎重に協議
を重ねた結果、合併比率が妥当であると判断し、合意に至ったものであります。
(3)交付した株式数
普通株式:16,230,060株
5.主要な取得関連費用の内容及び金額
業務委託費用及びデューデリジェンス費用等 37,723千円
6.発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
(1)発生したのれんの金額
37,043,811千円
(2)発生原因
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負債の純額と取得原価との差額によります。
(3)償却方法及び償却期間
14年にわたる均等償却
7.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
流動資産 24,546,329千円
固定資産 34,001,531千円
資産合計 58,547,860千円
流動負債 5,406,939千円
固定負債 8,257,731千円
負債合計 13,664,671千円
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
第36期中間会計期間
(2020年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 30,600,006
顧客分別金信託 300,033
前払費用 491,960
未収委託者報酬 8,462,795
未収運用受託報酬 2,637,333
未収投資助言報酬 403,508
未収収益 39,908
127,104
その他
43,062,650
流動資産合計
固定資産
有形固定資産 ※1 2,622,154
無形固定資産
のれん 33,074,831
顧客関連資産 16,728,528
1,741,538
その他
51,544,898
無形固定資産合計
投資その他の資産
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投資有価証券 21,128,629
関係会社株式 11,246,398
その他 2,228,340
△ 20,750
貸倒引当金
34,582,618
投資その他の資産合計
88,749,672
固定資産合計
131,812,323
資産合計
負債の部
流動負債
リース債務 266
顧客からの預り金 2,366
その他の預り金 118,688
未払金 3,919,626
未払費用 4,532,572
未払法人税等 330,248
前受収益 28,358
賞与引当金 1,343,147
25,119
その他 ※2
10,300,393
流動負債合計
固定負債
繰延税金負債 3,126,317
退職給付引当金 5,442,936
賞与引当金 7,383
150,104
その他
8,726,742
固定負債合計
19,027,135
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金 2,000,000
資本剰余金
資本準備金 8,628,984
81,927,000
その他資本剰余金
90,555,984
資本剰余金合計
利益剰余金
利益準備金 284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金 60,000
別途積立金 1,476,959
17,495,141
繰越利益剰余金
19,316,346
利益剰余金合計
111,872,330
株主資本合計
評価・換算差額等
912,856
その他有価証券評価差額金
912,856
評価・換算差額等合計
112,785,187
純資産合計
131,812,323
負債純資産合計
(2)中間損益計算書
(単位:千円)
第36期中間会計期間
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
営業収益
委託者報酬 23,512,538
運用受託報酬 4,131,413
投資助言報酬 637,750
115,543
その他の営業収益
営業収益計 28,397,245
営業費用 18,361,605
11,009,285
一般管理費 ※1
△ 973,645
営業損失(△)
営業外収益
※2
130,819
営業外費用 ※3 22,619
△ 865,445
経常損失(△)
特別損失 ※4 179,016
△ 1,044,462
税引前中間純損失(△)
法人税、住民税及び事業税
223,963
△ 110,573
法人税等調整額
法人税等合計 113,390
△ 1,157,852
中間純損失(△)
(3)中間株主資本等変動計算書
第36期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他資本 資本剰余金 利益
資本準備金
配当準備 別途 繰越利益
剰余金 合計 準備金
積立金 積立金 剰余金
当期首残高 2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 19,364,265
当中間期変動額
△ 711,271
剰余金の配当
△ 1,157,852
中間純損失(△)
株主資本以外の
項目の当中間期
変動額(純額)
△ 1,869,124
当中間期変動額合計 - - - - - - -
当中間期末残高 2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 17,495,141
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 21,185,470 113,741,454 377,855 377,855 114,119,309
当中間期変動額
△ 711,271 △ 711,271 △ 711,271
剰余金の配当
△ 1,157,852 △ 1,157,852 △ 1,157,852
中間純損失(△)
株主資本以外の
項目の当中間期 535,001 535,001 535,001
変動額(純額)
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△ 1,869,124 △ 1,869,124 535,001 535,001 △ 1,334,122
当中間期変動額合計
当中間期末残高 19,316,346 111,872,330 912,856 912,856 112,785,187
注記事項
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券
①子会社株式
移動平均法による原価法
②その他有価証券
市場価格のない株式等以外
中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備
については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 2~50年
器具備品 3~15年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
のれん 14年
顧客関連資産 6~19年
ソフトウェア(自社利用分) 5年(社内における利用可能期間)
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権について
は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間において
発生していると認められる額を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給
付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
4.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
(追加情報)
当社は「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)
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及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準第31号 2019年7月4日)を当中間会計期間の期首から適
用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に
定 める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしまし
た。
(中間貸借対照表関係)
第36期中間会計期間
(2020年 9月 30日)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
991,194千円
※2.消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債のその他に
含めて表示しております。
※3.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。
当中間会計期間末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
当座借越極度額の総額 10,000,000千円
借入実行残高 -
差引額 10,000,000千円
※4.当社は、子会社であるSumitomo Mitsui DS Asset Management(USA)Inc.における賃貸借契約に
係る賃借料に対し、2023年6月までの賃借料総額109,041千円の支払保証を行っております。
(中間損益計算書関係)
第36期中間会計期間
(自 2020年 4月1日 至 2020年9月30日)
※1.一般管理費のうち主要なもの
のれん償却費 1,322,993千円
減価償却実施額
有形固定資産 288,293千円
無形固定資産 1,209,507千円
※2.営業外収益のうち主要なもの
為替差益 4,544千円
受取配当金 5,845千円
投資有価証券償還益 9,936千円
投資有価証券売却益 59,364千円
※3.営業外費用のうち主要なもの
投資有価証券償還損 1千円
投資有価証券売却損 21,377千円
※4.特別損失のうち主要なもの
固定資産除却損 51,972千円
本社移転費用 127,044千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第36期中間会計期間(自 2020年 4月1日 至 2020年9月30日)
1.発行済株式数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
普通株式 33,870,060株 - - 33,870,060株
2.剰余金の配当に関する事項
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2020年6月29日 2020年 2020年
普通株式 711,271 21.00
定時株主総会 3月31日 6月30日
(リース取引関係)
第36期中間会計期間
(自 2020年 4月1日 至 2020年9月30日)
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1.オペレーティング・リース取引
(借主側)
未経過リース料(解約不能のもの)
1年以内 1,192,635千円
1年超 4,091,860千円
合 計 5,284,495千円
(金融商品関係)
1.金融商品の時価等に関する事項
第36期中間会計期間(2020年 9月 30日)
2020年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。なお、市場価格の
ないものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
(単位:千円)
区分 中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金及び預金 30,600,006 30,600,006 -
(2)顧客分別金信託 300,033 300,033 -
(3)未収委託者報酬 8,462,795 8,462,795 -
(4)未収運用受託報酬 2,637,333 2,637,333 -
(5)未収投資助言報酬 403,508 403,508 -
(6)投資有価証券
①その他有価証券 21,083,260 21,083,260 -
(7)投資その他の資産
①長期差入保証金 2,006,627 2,006,627 -
65,493,564
資産計 65,493,564 -
(1)顧客からの預り金 2,366 2,366 -
(2)未払金
①未払手数料 3,761,585 3,761,585 -
負債計 3,763,951 3,763,951 -
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)顧客分別金信託、(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬、及び(5)未収投資助言
報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(6)投資有価証券
①その他有価証券
これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
ている基準価格によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
(7)投資その他の資産
①長期差入保証金
これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
額によっております。
負 債
(1)顧客からの預り金、及び(2)未払金①未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注2)市場価格のない金融商品
(単位:千円)
区分 中間貸借対照表計上額
その他有価証券
非上場株式 45,369
合計 45,369
子会社株式
非上場株式 11,246,398
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合計 11,246,398
その他有価証券については、市場価格がないため、「(6)①その他有価証券」には含めておりません。
子会社株式については、市場価格がないため、時価開示の対象とはしておりません。
また時価をもって中間貸借対照表計上額としている「(6)①その他有価証券」は、全て投資信託で構成されております。
そのため、時価の算定に関する会計基準の適用指針第26項の経過措置を適用し、金融商品の時価等及び時価のレベルごとの
内訳等に関する事項は記載しておりません。
(有価証券関係)
第36期中間会計期間(2020年 9月 30日)
1.子会社株式
子会社株式(中間貸借対照表計上額 11,246,398千円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。
2.その他有価証券
(単位:千円)
区分 中間貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)中間貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの
投資信託等 16,043,944 14,414,570 1,629,373
小計 16,043,944 14,414,570 1,629,373
(2)中間貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの
投資信託等 5,039,315 5,294,354 △255,038
小計 5,039,315 5,294,354 △255,038
合計 21,083,260 19,708,925 1,374,335
(注)非上場株式等(中間貸借対照表計上額 45,369千円)については、市場価格がないことから、記載しておりませ
ん。
(デリバティブ取引関係)
当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。
(セグメント情報等)
第36期中間会計期間(自 2020年 4月1日 至 2020年9月30日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
23,512,538 4,131,413 637,750 115,543 28,397,245
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収
益の記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの
有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありませ
ん。
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3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
第36期中間会計期間
(自 2020年 4月1日 至 2020年9月30日)
1株当たり純資産額 3,329円93銭
1株当たり中間純損失(△) △34円18銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純損失については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(参考)大和住銀投信投資顧問株式会社の経理状況
※当該(参考)において、大和住銀投信投資顧問株式会社を「委託会社」または「当社」といいます。
1.委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。)
並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第
52号。)により作成しております。
2.財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第47期事業年度(平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による監査を受けております。
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(1)貸借対照表
(単位:千円)
第46期 第47期
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
資産の部
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流動資産
現金・預金 21,360,895 20,475,527
前払費用 204,460 230,059
未収入金 12,823 4,542
未収委託者報酬 3,363,312 2,923,589
未収運用受託報酬 1,198,432 870,546
未収収益 41,310 38,738
7,553 3,324
その他
26,188,788 24,546,329
流動資産計
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 75,557 225,975
器具備品 ※1 122,169 95,404
土地 710 710
7,275 8,108
リース資産 ※1
205,712 330,198
有形固定資産計
無形固定資産
ソフトウエア 73,887 159,087
ソフトウェア仮勘定 - 6,115
12,706 12,706
電話加入権
86,593 177,909
無形固定資産計
投資その他の資産
投資有価証券 10,257,600 11,025,039
関係会社株式 956,115 956,115
従業員長期貸付金 1,170 -
長期差入保証金 534,699 534,270
出資金 82,660 82,660
繰延税金資産 1,041,251 1,009,250
その他 - 8,397
△20,750 △20,750
貸倒引当金
12,852,746 13,594,982
投資その他の資産計
13,145,052 14,103,090
固定資産計
39,333,840 38,649,419
資産合計
(単位:千円)
第46期 第47期
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
負債の部
流動負債
リース債務 3,143 3,583
未払金 29,207 1,555,486
未払手数料 1,434,393 1,222,461
未払費用 1,287,722 1,203,269
未払法人税等 1,397,293 264,304
未払消費税等 135,042 48,437
賞与引当金 1,263,100 1,007,040
役員賞与引当金 85,600 72,900
23,128 29,455
その他
5,658,632 5,406,939
流動負債計
固定負債
リース債務 4,698 5,173
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退職給付引当金 1,540,203 1,707,062
役員退職慰労引当金 88,050 -
長期未払金 - 204,333
- 248,260
資産除去債務
1,632,952 2,164,829
固定負債計
7,291,585 7,571,769
負債合計
(単位:千円)
第46期 第47期
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
純資産の部
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金
156,268 156,268
資本準備金
156,268 156,268
資本剰余金合計
利益剰余金
利益準備金 343,731 343,731
その他利益剰余金
別途積立金 1,100,000 1,100,000
28,387,042 27,516,774
繰越利益剰余金
29,830,773 28,960,505
利益剰余金合計
31,987,042 31,116,774
株主資本合計
評価・換算差額等
55,213 △39,124
その他有価証券評価差額金
55,213 △39,124
評価・換算差額等合計
32,042,255 31,077,650
純資産合計
39,333,840 38,649,419
負債純資産合計
(2)損益計算書
(単位:千円)
第46期 第47期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
営業収益
運用受託報酬 5,111,757 4,252,374
委託者報酬 26,383,145 24,415,734
82,997 66,957
その他営業収益
31,577,899 28,735,066
営業収益計
営業費用
支払手数料 11,900,832 10,708,502
広告宣伝費 93,131 196,206
公告費 - 293
調査費
調査費 1,637,364 2,076,042
委託調査費 2,959,680 3,032,753
委託計算費 79,120 77,597
営業雑経費
通信費 42,497 38,715
印刷費 517,371 507,540
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協会費 24,374 24,325
諸会費 3,778 1,994
122,930 63,596
その他
17,381,079 16,727,567
営業費用計
一般管理費
給料
役員報酬 218,127 217,030
給料・手当 2,809,008 3,002,836
賞与 86,028 48,878
退職金 9,864 2,855
福利厚生費 647,269 638,399
交際費 29,121 38,883
旅費交通費 159,224 153,694
租税公課 199,255 160,817
不動産賃借料 622,807 639,392
退職給付費用 219,724 324,082
固定資産減価償却費 71,624 141,154
賞与引当金繰入額 1,263,100 1,007,040
役員退職慰労引当金繰入額
36,130 102,860
役員賞与引当金繰入額 85,500 72,900
901,001 1,011,941
諸経費
7,357,787 7,562,768
一般管理費計
6,839,032 4,444,730
営業利益
営業外収益
受取配当金 23,350 35,946
受取利息 199 178
投資有価証券売却益 6,350 45,345
2,831 10,431
その他
32,732 91,902
営業外収益計
営業外費用
投資有価証券売却損 5,000 4,735
解約違約金 - 982
為替差損 1,784 828
0 410
その他
6,784 6,956
営業外費用計
6,864,980 4,529,676
経常利益
特別損失
合併関連費用 ※2 - 179,376
- 4,121
固定資産除却損
- 183,498
特別損失計
6,864,980 4,346,177
税引前当期純利益
2,242,775 1,339,010
法人税、住民税及び事業税
△78,014 73,635
法人税等調整額
2,164,761 1,412,646
法人税等合計
4,700,218 2,933,531
当期純利益
(3)株主資本等変動計算書
第46期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) (単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金
資本剰余金
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繰越利益剰余金
資本準備金 合計 利益準備金
別途積立金
当期首残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 26,100,773
当期変動額
剰余金の配当
△2,413,950
当期純利益
4,700,218
株主資本以外の項
目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 - - - - - 2,286,268
当期末残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 28,387,042
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 27,544,504 29,700,773 37,917 37,917 29,738,691
当期変動額
剰余金の配当
△2,413,950 △2,413,950 △2,413,950
当期純利益
4,700,218 4,700,218 4,700,218
株主資本以外の項
目の当期変動額
(純額)
17,295 17,295 17,295
当期変動額合計 2,286,268 2,286,268 17,295 17,295 2,303,564
当期末残高 29,830,773 31,987,042 55,213 55,213 32,042,255
第47期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) (単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
繰越利益剰余金
合計
別途積立金
当期首残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 28,387,042
当期変動額
剰余金の配当
△3,803,800
当期純利益
2,933,531
株主資本以外の項
目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 - - - - - △870,268
当期末残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 27,516,774
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 29,830,773 31,987,042 55,213 55,213 32,042,255
当期変動額
剰余金の配当
△3,803,800 △3,803,800 △3,803,800
当期純利益
2,933,531 2,933,531 2,933,531
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株主資本以外の項
目の当期変動額
(純額)
△94,337 △94,337 △94,337
当期変動額合計 △870,268 △870,268 △94,337 △94,337 △964,605
当期末残高 28,960,505 31,116,774 △39,124 △39,124 31,077,650
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は総平均法により算出し、評価差額は全部純資産直入法
により処理しております。)を採用しております。
時価のないもの
総平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物に
ついては、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 2~30年
器具備品 4~15年
(会計上の見積りの変更)
当事業年度において、当社と三井住友アセットマネジメント株式会社(以下「SMAM」)との間で合併
契約を締結したことに伴い、将来利用不能となる固定資産について耐用年数を短縮し、将来にわたり変更
しております。
これにより、従来の方法に比べて、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ
15,534千円減少しております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によって
おります。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、社内規定に基づく当事業年度末の要支給額を計上しております。
これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績に応じて、
各事業年度ごとに各人別に勤務費用が確定するためです。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金規程に基づき事業年度末における要支給額を
計上しております。
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4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(表示方法の変更)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首
から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法
に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」504,497千円は、「投資その他
の資産」の「繰延税金資産」1,041,251千円に含めて表示しております。
(追加情報)
当社は、平成31年3月22日開催の臨時株主総会において、退任となる取締役及び監査役に対して、在任中の労に
報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で役員退職慰労金を支給することを決議しました。
これに伴い、当事業年度において役員退職慰労引当金184,610千円を長期未払金に振り替えております。
(貸借対照表関係)
第46期 第47期
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
※1.有形固定資産の減価償却累計額 ※1.有形固定資産の減価償却累計額
建物 465,964千円 建物 556,889千円
器具備品 297,262千円
器具備品 266,621千円
リース資産 12,584千円
リース資産 8,719千円
(損益計算書関係)
第46期 第47期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
※2. 合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費
-
用及び当社とSMAMとの合併に関する業務委託費用
であります。
(株主資本等変動計算書関係)
第46期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.発行済株式に関する事項 (単位:千株)
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 3,850 - - 3,850
合 計 3,850 - - 3,850
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
平成29年6月23日
普通株式 2,413,950 627 平成29年3月31日 平成29年6月24日
定時株主総会
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金 1株当た
株式の 配当の
決議 の総額 り配当額 基準日 効力発生日
種類 原資
(千円) (円)
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平成30年6月22日 普通 利益
2,348,500 610 平成30年3月31日 平成30年6月23日
定時株主総会 株式 剰余金
第47期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.発行済株式に関する事項 (単位:千株)
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 3,850 - - 3,850
合 計 3,850 - - 3,850
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
平成30年6月22日
普通株式 2,348,500 610 平成30年3月31日 平成30年6月23日
定時株主総会
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金 1株当た
株式の 配当の
決議 の総額 り配当額 基準日 効力発生日
種類 原資
(千円) (円)
平成31年3月22日 普通 利益
1,455,300 378 平成31年3月31日 令和1年6月25日
臨時株主総会 株式 剰余金
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用事業を行っております。余裕資金は安全で
流動性の高い金融資産で運用し、銀行からの借入や社債の発行はありません。
安全性の高い金融商品での短期的な運用の他に、自社ファンドの設定に自己資本を投入しております。
その自己設定投信は、事業推進目的で保有しており、設定、解約又は償還に関しては、社内規定に従
っております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
主たる営業債権は、投資運用業等より発生する未収委託者報酬、未収運用受託報酬であります。
これらの債権は、全て1年以内の債権であり、そのほとんどが信託財産の中から支払われるため、回
収不能となるリスクは極めて軽微であります。
未収入金は、当社より他社へ出向している従業員給与等であり、1年以内の債権であります。
投資有価証券は、その大半が事業推進目的で設定した投資信託であり、価格変動リスク及び為替変動
リスクに晒されております。
長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金であり、差入先の信用リスクに晒されております。
未払手数料は、投資信託の販売に係る支払手数料であります。また、未払費用は、投資信託の運用に
係る再委託手数料、及び業務委託関連費用であります。
これらの債務は、全て1年以内の債務であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、社内規定に従って取引先を選定し、担当部門で取引先の状況を定期的にモニタリングし、
財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
当社は、投資有価証券の一部を除いて、資金決済のほとんどを自国通貨で行っているため、為替の
変動リスクは極めて限定的であります。
投資有価証券のうち自己設定投信については、その残高及び損益状況等を定期的に経営会議に報告
しております。
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なお、デリバティブ取引については行っておりません。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、社内規定に従って手元流動性を維持すること
により、流動性リスクを管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握する
ことが極めて困難と認められるものは、次表に含めておりません((注2)を参照ください)。
第46期(平成30年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 21,360,895 21,360,895 -
(2)未収委託者報酬 3,363,312 3,363,312 -
(3)未収運用受託報酬 1,198,432 1,198,432 -
(4)未収入金 12,823 12,823 -
(5)投資有価証券
その他有価証券 10,206,465 10,206,465 -
資産計 36,141,929 36,141,929 -
(1)未払手数料 1,434,393 1,434,393 -
(2)未払費用(*) 959,074 959,074 -
負債計 2,393,468 2,393,468 -
(*)金融商品に該当するものを表示しております。
第47期(平成31年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 20,475,527 20,475,527 -
(2)未収委託者報酬 2,923,589 2,923,589 -
(3)未収運用受託報酬 870,546 870,546 -
(4)未収入金 4,542 4,542 -
(5)投資有価証券
その他有価証券 10,979,968 10,979,968 -
(6)長期差入保証金 524,592 524,592 -
資産計 35,778,767 35,778,767 -
(1)未払手数料 1,222,461 1,222,461 -
(2)未払費用(*) 807,875 807,875 -
負債計 2,030,337 2,030,337 -
(*)金融商品に該当するものを表示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
(1)現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬及び(4)未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(5)投資有価証券
投資信託であり、公表されている基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価
証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
(6)長期差入保証金
敷金の性質及び賃貸借契約の期間から、時価は当該帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額によっ
ております。
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負債
(1)未払手数料、及び(2)未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
(単位:千円)
区分 第46期(平成30年3月31日) 第47期(平成31年3月31日)
(1)その他有価証券
非上場株式 51,135 45,071
(2)子会社株式
非上場株式 956,115 956,115
(3)長期差入保証金 534,699 9,677
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから
時価開示の対象としておりません。このため、(1)その他有価証券の非上場株式については
2.(5)投資有価証券には含めておりません。
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日以後の償還予定額
第46期(平成30年3月31日) (単位:千円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金・預金 21,360,895 - - -
未収委託者報酬 3,363,312 - - -
未収運用受託報酬 1,198,432 - - -
未収入金 12,823 - - -
投資有価証券
その他有価証券の
うち満期があるもの 1,923,400 373,466 657,576 -
合計 27,858,863 373,466 657,576 -
第47期(平成31年3月31日) (単位:千円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金・預金 20,475,527 - - -
未収委託者報酬 2,923,589 - - -
未収運用受託報酬 870,546 - - -
未収入金 4,542 - - -
投資有価証券
その他有価証券の
うち満期があるもの 151,249 2,135,802 761,441 -
長期差入保証金 - 524,592 - -
合計 24,425,455 2,660,395 761,441 -
(有価証券関係)
1.子会社株式
第46期(平成30年3月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額、関係会社株式 956,115千円)は、市場価格がなく、時価を把握する
ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
第47期(平成31年3月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額、関係会社株式 956,115千円)は、市場価格がなく、時価を把握する
ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
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2.その他有価証券
第46期(平成30年3月31日) (単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
その他
証券投資信託の受益証券 2,522,495 2,276,821 245,674
小計 2,522,495 2,276,821 245,674
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
その他
証券投資信託の受益証券 7,683,969 7,850,063 △166,093
小計 7,683,969 7,850,063 △166,093
合計 10,206,465 10,126,884 79,580
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 51,135千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが
極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
第47期(平成31年3月31日) (単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
その他
証券投資信託の受益証券 2,207,351 1,967,041 240,309
小計 2,207,351 1,967,041 240,309
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
その他
証券投資信託の受益証券 8,772,616 9,069,317 △296,700
小計 8,772,616 9,069,317 △296,700
合計 10,979,968 11,036,359 △56,391
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 45,071千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが
極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3.当事業年度中に売却したその他有価証券
第46期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
(単位:千円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 398,350 6,350 5,000
第47期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
(単位:千円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 1,433,609 45,345 4,735
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、退職金規程に基づく退職一時金制度のほか、確定拠出年金制度を採用しております。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して
おります。
2.簡便法を適用した確定給付制度
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(1)簡便法を採用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
第46期 第47期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
退職給付引当金の期首残高 1,482,500 1,540,203
退職給付費用 147,235 248,717
退職給付の支払額 △105,520 △61,499
その他 15,987 △20,359
退職給付引当金の期末残高 1,540,203 1,707,062
(注)前事業年度のその他は、転籍者の退職給付引当金受入れ額であります。
当事業年度のその他は、主に長期未払金への振り替えであります。
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:千円)
第46期 第47期
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
積立型制度の退職給付債務 - -
年金資産 - -
- -
非積立型制度の退職給付債務 1,540,203 1,707,062
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,540,203 1,707,062
退職給付引当金 1,540,203 1,707,062
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,540,203 1,707,062
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 第46期 147,235千円 第47期 248,717千円
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、第46期は72,489千円、第47期は75,365千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
第46期 第47期
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税 71,030 23,058
賞与引当金 386,761 308,355
社会保険料 30,549 27,751
未払事業所税 4,247 4,370
退職給付引当金 471,610 522,702
資産除去債務 - 77,318
投資有価証券 67,546 65,422
ゴルフ会員権 11,000 11,000
役員退職慰労引当金 26,961 -
その他有価証券評価差額金 - 17,266
その他 74,458 83,141
繰延税金資産小計 1,144,165 1,140,388
評価性引当額 △78,546 △76,422
繰延税金資産合計 1,065,618 1,063,965
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繰延税金負債
建物 - 54,715
その他有価証券評価差額金 △24,367 -
繰延税金負債合計 △24,367 54,715
繰延税金資産の純額 1,041,251 1,009,250
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第46期 第47期
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
法定実効税率
- 30.62%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目
- 0.80%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目
- 0.09%
特定外国子会社等課税対象金額
- 1.99%
税額控除
- △0.64%
その他
- △0.36%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
- 32.50%
(注)前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が
法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
(1)当該資産除去債務の概要
主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等であります。
(2)当該資産除去債務の金額の算定方法
当該契約に基づく退去予定期限までの期間を使用見込期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
なお、割引計算による金額の重要性が乏しいことから、割引前の見積り額を計上しております。
(3)当該資産除去債務の総額の増減
当事業年度において、主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等について合理的な見積りが可能と
なったことから、「(2)当該資産除去債務の金額の算定方法」に記載の算定方法に則り、資産除去債務の
金額を計算しております。資産除去債務の残高の推移は次のとおりであります。
(単位:千円)
第46期 第47期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
期首残高 - -
見積りの変更による増加額 - 248,260
期末残高 - 248,260
(セグメント情報等)
セグメント情報
1.報告セグメントの概要
当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
第46期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託委託業 投資一任業務 その他 合計
外部顧客からの営業収益 26,383,145 5,111,757 82,997 31,577,899
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2.地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の90%を超えるため、地域ごとの
有形固定資産の記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益10%以上を占める相手先がないため、記載は省略
しております。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
第47期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託委託業 投資一任業務 その他 合計
外部顧客からの営業収益 24,415,734 4,252,374 66,957 28,735,066
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の90%を超えるため、地域ごとの
有形固定資産の記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益10%以上を占める相手先がないため、記載は省略
しております。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者との取引)
第46期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
兄弟会社等
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事業の 議決権
取引 期末
会社等の 資本金 関連当事者
内容又 等の所 取引の内容
属性 住所 金額 科目 残高
名称 (億円) との関係
は職業 有割合
(千円) (千円)
当社投資信 投資信託に
その他 東京
大和証 未払
託に係る事 係る事務代
の関係 都
1,000 3,987,525 573,578
券株式 証券業 - 手数
務代行の委 行手数料の
会社の 千代
会社 料
託等 支払※1
子会社 田区
株式
当社投資信 投資信託に
その他 東京
会社 未払
託に係る事 係る事務代
の関係 都
17,709 1,969,101 273,241
三井 銀行業 - 手数
務代行の委 行手数料の
会社の 千代
住友 料
託等 支払※1
子会社 田区
銀行
取引条件及び取引条件の決定方針等
※1 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
※2 上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
第47期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
兄弟会社等
事業の 議決権
取引 期末
会社等 資本金 関連当事者
内容又 等の所 取引の内容
属性 住所 金額 科目 残高
の名称 (億円) との関係
は職業 有割合
(千円) (千円)
当社投資信 投資信託に
その他 東京
大和証 未払
託に係る事 係る事務代
の関係 都
1,000 4,328,153 540,879
券株式 証券業 - 手数
務代行の委 行手数料の
会社の 千代
会社 料
託等 支払※1
子会社 田区
株式
当社投資信 投資信託に
その他 東京
会社 未払
託に係る事 係る事務代
の関係 都
17,709 1,465,685 228,197
三井 銀行業 - 手数
務代行の委 行手数料の
会社の 千代
住友 料
託等 支払※1
子会社 田区
銀行
取引条件及び取引条件の決定方針等
※1 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
※2 上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
(1株当たり情報)
第46期 第47期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
1株当たり純資産額 8,322円66銭 8,072円12銭
1株当たり当期純利益金額 1,220円84銭 761円96銭
(注)潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たりの当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第46期 第47期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
当期純利益(千円) 4,700,218 2,933,531
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益(千円) 4,700,218 2,933,531
普通株式の期中平均株式数(千株) 3,850 3,850
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(重要な後発事象)
当社は、平成30年9月28日付で締結した、SMAMとの合併契約書に基づき、当社を消滅会社とし、
SMAMを存続会社とする吸収合併方式により、平成31年4月1日付で合併いたしました。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
行為が禁止されています。
イ 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
ロ 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
ハ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の
当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当す
る者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行
うこと。
ニ 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
ホ 上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
イ 定款の変更、その他の重要事項
(イ)定款の変更
該当ありません。
(ロ)その他の重要事項
該当ありません。
ロ 訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実
該当ありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
イ 受託会社
(イ)名称 三井住友信託銀行株式会社
(ロ)資本金の額 342,037百万円(2020年9月末現在)
(ハ)事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
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〔参考情報:再信託受託会社の概要〕
・ 名称 株式会社日本カストディ銀行
・ 資本金の額 51,000百万円(2020年9月末現在)
・ 事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
ロ 販売会社
(イ)名称 (ロ)資本金の額 (ハ)事業の内容
エイチ・エス証券株式会社 3,000百万円 金融商品取引法に定める第一種金融商品取
引業を営んでいます。
SMBC日興証券株式会社 10,000百万円
株式会社SBI証券 48,323百万円
auカブコム証券株式会社 7,196百万円
岡三オンライン証券株式会社 2,500百万円
岡三にいがた証券株式会社 852百万円
静岡東海証券株式会社 600百万円
フィリップ証券株式会社 950百万円
松井証券株式会社 11,945百万円
マネックス証券株式会社 12,200百万円
楽天証券株式会社 7,495百万円
PayPay銀行株式会社 37,250百万円 銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
株式会社みなと銀行 39,984百万円
保険業法に基づき、生命保険業を営んでい
住友生命保険相互会社 639,000百万円
ます。
※資本金の額は、2020年9月末現在。
※住友生命保険相互会社の資本金の額の箇所には、基金および基金償却積立金の合計額を記載しており
ます。
2【関係業務の概要】
イ 受託会社
信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
ロ 販売会社
委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱
い、投資信託説明書(目論見書)の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金
の支払事務等を行います。
3【資本関係】
(持株比率5%以上を記載しています。)
販売会社である住友生命保険相互会社は、委託会社株式を10.4%保有しています。
第3【その他】
1 目論見書の表紙から本文の前までおよび裏表紙の記載について
(1)「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨を記載することがあります。
(2)委託会社の金融商品取引業者登録番号を記載することがあります。
(3)委託会社のホームページのアドレスおよび他のインターネットのアドレス(これらのアドレス
をコード化した図形等も含む)を記載することがあります。
(4)請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨を記載するこ
とがあります。
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(5)目論見書の使用開始日を記載することがあります。
(6)投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載することがあ
ります。
(7)請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合に
はその旨の記録をしておくべきである旨を記載することがあります。
(8)「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載をすること
があります。
(9)当ファンドのロゴおよび委託会社のロゴを記載することがあります。
(10)ファンドの形態および属性、申込みにかかる事項、ユニバーサルデザインフォントマークを記
載することがあります。
(11)写真、イラスト、図案およびキャッチコピーを採用することがあります。また、ファンドの管
理番号等を記載することがあります。
2 目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
3 当ファンドの投資信託約款の全文を請求目論見書に掲載することがあります。
4 目論見書は、目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明
書(請求目論見書)」と称して使用することがあります。
5 評価機関等から当ファンドに対する評価を取得し、使用することがあります。
6 有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドの実質的な投資対象資産に共通性がある場
合には、当該複数のファンドを一つの投資信託説明書(交付目論見書)で説明することがあり
ます。また、有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドにかかる投資信託説明書
(交付目論見書)および投資信託説明書(請求目論見書)を一体のものとして使用することが
あります。
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独立監査人の監査報告書
2020年6月15日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 羽 太 典 明 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 佐 藤 栄 裕 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2019年4月1日から
2020年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2020年3月31日現在の財政状態並びに同日を
もって終了する事業年度の経営成績の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
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重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、 個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。2.XBRL
データは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2020年10月20日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
菅 野 雅 子 印
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
松 井 貴 志 印
公認会計士
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられている三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンドの2019年9月
11日から2020年9月10日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンドの2020年9月10日現在の信託財産の
状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメン
ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
意 見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。2.XBRLデータは監査
の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2020年11月20日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 羽 太 典 明 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 佐 藤 栄 裕 印
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2020年4月1日から
2021年3月31日までの第36期事業年度の中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)に
係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要
な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2020年9月30日現在の財政状態
及び同日をもって終了する中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の経営成績に関
する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
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は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
なる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
いるかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2021年4月20日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
菅 野 雅 子 印
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 松 井 貴 志 印
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられている三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンドの2020年9月
11日から2021年3月10日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益
及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンドの2021年3月10日現在
の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2020年9月11日から2021年3月10日まで)
の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSア
セットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人 の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
なくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
いるかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。2.XBRLデータは
中間監査の対象には含まれていません。
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