ＤＣ ターゲット・イヤー ファンド 半期報告書（内国投資信託受益証券） 第14期(令和2年8月29日－令和3年8月30日)
| 提出書類 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）-第14期(令和2年8月29日－令和3年8月30日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＤＣ ターゲット・イヤー ファンド |
| カテゴリ | 半期報告書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年5月28日 提出
【計算期間】 ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 第14期中
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 第14期中
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 第14期中
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 第4期中
(自 2020年8月29日至 2021年2月28日)
【ファンド名】 ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
１【ファンドの運用状況】
以下は、2021年3月31日現在の状況について記載してあります。
【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 4,852,062,386 97.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 146,658,698 2.93
合計(純資産総額) 4,998,721,084 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第4期計算期間末 (2011年 8月29日) 724,631,677 724,631,677 8,291 8,291
第5期計算期間末 (2012年 8月28日) 1,081,707,176 1,081,707,176 8,565 8,565
第6期計算期間末 (2013年 8月28日) 1,646,706,115 1,646,706,115 10,125 10,125
第7期計算期間末 (2014年 8月28日) 2,276,603,227 2,276,603,227 11,010 11,010
第8期計算期間末 (2015年 8月28日) 2,797,335,955 2,797,335,955 11,800 11,800
第9期計算期間末 (2016年 8月29日) 3,085,230,787 3,085,230,787 11,648 11,648
第10期計算期間末 (2017年 8月28日) 3,576,745,772 3,576,745,772 12,292 12,292
第11期計算期間末 (2018年 8月28日) 3,910,205,200 3,910,205,200 12,594 12,594
第12期計算期間末 (2019年 8月28日) 4,383,506,424 4,383,506,424 12,540 12,540
第13期計算期間末 (2020年 8月28日) 4,746,921,402 4,746,921,402 12,679 12,679
2020年 3月末日 4,473,255,555 ― 12,370 ―
4月末日 4,500,413,202 ― 12,482 ―
5月末日 4,603,438,911 ― 12,579 ―
6月末日 4,635,081,654 ― 12,572 ―
7月末日 4,654,412,748 ― 12,551 ―
8月末日 4,749,728,179 ― 12,687 ―
9月末日 4,782,745,820 ― 12,685 ―
10月末日 4,780,388,198 ― 12,616 ―
11月末日 4,873,399,882 ― 12,827 ―
12月末日 4,898,349,924 ― 12,886 ―
2021年 1月末日 4,916,610,754 ― 12,888 ―
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
2月末日 4,921,162,362 ― 12,933 ―
3月末日 4,998,721,084 ― 13,062 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第4期計算期間 2010年 8月31日～2011年 8月29日 0
第5期計算期間 2011年 8月30日～2012年 8月28日 0
第6期計算期間 2012年 8月29日～2013年 8月28日 0
第7期計算期間 2013年 8月29日～2014年 8月28日 0
第8期計算期間 2014年 8月29日～2015年 8月28日 0
第9期計算期間 2015年 8月29日～2016年 8月29日 0
第10期計算期間 2016年 8月30日～2017年 8月28日 0
第11期計算期間 2017年 8月29日～2018年 8月28日 0
第12期計算期間 2018年 8月29日～2019年 8月28日 0
第13期計算期間 2019年 8月29日～2020年 8月28日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第4期計算期間 2010年 8月31日～2011年 8月29日 △1.0
第5期計算期間 2011年 8月30日～2012年 8月28日 3.3
第6期計算期間 2012年 8月29日～2013年 8月28日 18.2
第7期計算期間 2013年 8月29日～2014年 8月28日 8.7
第8期計算期間 2014年 8月29日～2015年 8月28日 7.2
第9期計算期間 2015年 8月29日～2016年 8月29日 △1.3
第10期計算期間 2016年 8月30日～2017年 8月28日 5.5
第11期計算期間 2017年 8月29日～2018年 8月28日 2.5
第12期計算期間 2018年 8月29日～2019年 8月28日 △0.4
第13期計算期間 2019年 8月29日～2020年 8月28日 1.1
第14期中間計算期間 2020年 8月29日～2021年 2月28日 2.0
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
親投資信託受益証券 日本 4,674,434,509 97.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 139,592,128 2.90
合計(純資産総額) 4,814,026,637 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第4期計算期間末 (2011年 8月29日) 420,355,758 420,355,758 7,470 7,470
第5期計算期間末 (2012年 8月28日) 688,663,598 688,663,598 7,757 7,757
第6期計算期間末 (2013年 8月28日) 1,149,255,645 1,149,255,645 9,744 9,744
第7期計算期間末 (2014年 8月28日) 1,633,177,356 1,633,177,356 10,868 10,868
第8期計算期間末 (2015年 8月28日) 2,071,477,526 2,071,477,526 11,932 11,932
第9期計算期間末 (2016年 8月29日) 2,267,735,876 2,267,735,876 11,461 11,461
第10期計算期間末 (2017年 8月28日) 2,771,734,999 2,771,734,999 12,573 12,573
第11期計算期間末 (2018年 8月28日) 3,240,277,607 3,240,277,607 13,175 13,175
第12期計算期間末 (2019年 8月28日) 3,642,033,135 3,642,033,135 12,949 12,949
第13期計算期間末 (2020年 8月28日) 4,220,411,377 4,220,411,377 13,567 13,567
2020年 3月末日 3,763,984,093 ― 12,655 ―
4月末日 3,859,716,837 ― 12,976 ―
5月末日 4,011,714,881 ― 13,268 ―
6月末日 4,046,221,105 ― 13,273 ―
7月末日 4,070,646,891 ― 13,219 ―
8月末日 4,224,438,254 ― 13,586 ―
9月末日 4,257,200,289 ― 13,580 ―
10月末日 4,241,147,872 ― 13,409 ―
11月末日 4,453,609,665 ― 13,981 ―
12月末日 4,547,023,297 ― 14,145 ―
2021年 1月末日 4,576,506,220 ― 14,168 ―
2月末日 4,619,722,646 ― 14,303 ―
3月末日 4,814,026,637 ― 14,681 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第4期計算期間 2010年 8月31日～2011年 8月29日 0
第5期計算期間 2011年 8月30日～2012年 8月28日 0
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
第6期計算期間 2012年 8月29日～2013年 8月28日 0
第7期計算期間 2013年 8月29日～2014年 8月28日 0
第8期計算期間 2014年 8月29日～2015年 8月28日 0
第9期計算期間 2015年 8月29日～2016年 8月29日 0
第10期計算期間 2016年 8月30日～2017年 8月28日 0
第11期計算期間 2017年 8月29日～2018年 8月28日 0
第12期計算期間 2018年 8月29日～2019年 8月28日 0
第13期計算期間 2019年 8月29日～2020年 8月28日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第4期計算期間 2010年 8月31日～2011年 8月29日 △1.7
第5期計算期間 2011年 8月30日～2012年 8月28日 3.8
第6期計算期間 2012年 8月29日～2013年 8月28日 25.6
第7期計算期間 2013年 8月29日～2014年 8月28日 11.5
第8期計算期間 2014年 8月29日～2015年 8月28日 9.8
第9期計算期間 2015年 8月29日～2016年 8月29日 △3.9
第10期計算期間 2016年 8月30日～2017年 8月28日 9.7
第11期計算期間 2017年 8月29日～2018年 8月28日 4.8
第12期計算期間 2018年 8月29日～2019年 8月28日 △1.7
第13期計算期間 2019年 8月29日～2020年 8月28日 4.8
第14期中間計算期間 2020年 8月29日～2021年 2月28日 5.4
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 2,376,567,136 97.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 70,493,971 2.88
合計(純資産総額) 2,447,061,107 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【運用実績】
①【純資産の推移】
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第4期計算期間末 (2011年 8月29日) 112,459,110 112,459,110 6,585 6,585
第5期計算期間末 (2012年 8月28日) 201,929,105 201,929,105 6,871 6,871
第6期計算期間末 (2013年 8月28日) 398,978,812 398,978,812 9,144 9,144
第7期計算期間末 (2014年 8月28日) 601,017,817 601,017,817 10,456 10,456
第8期計算期間末 (2015年 8月28日) 818,329,438 818,329,438 11,753 11,753
第9期計算期間末 (2016年 8月29日) 897,737,674 897,737,674 10,969 10,969
第10期計算期間末 (2017年 8月28日) 1,184,545,763 1,184,545,763 12,460 12,460
第11期計算期間末 (2018年 8月28日) 1,515,638,255 1,515,638,255 13,298 13,298
第12期計算期間末 (2019年 8月28日) 1,721,901,931 1,721,901,931 12,782 12,782
第13期計算期間末 (2020年 8月28日) 2,070,589,304 2,070,589,304 13,738 13,738
2020年 3月末日 1,794,838,624 ― 12,449 ―
4月末日 1,838,383,556 ― 12,873 ―
5月末日 1,940,100,186 ― 13,298 ―
6月末日 1,964,497,970 ― 13,322 ―
7月末日 1,966,848,706 ― 13,230 ―
8月末日 2,072,646,971 ― 13,762 ―
9月末日 2,089,236,290 ― 13,741 ―
10月末日 2,070,692,907 ― 13,513 ―
11月末日 2,212,088,714 ― 14,315 ―
12月末日 2,276,149,414 ― 14,546 ―
2021年 1月末日 2,293,280,272 ― 14,593 ―
2月末日 2,322,232,556 ― 14,822 ―
3月末日 2,447,061,107 ― 15,334 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第4期計算期間 2010年 8月31日～2011年 8月29日 0
第5期計算期間 2011年 8月30日～2012年 8月28日 0
第6期計算期間 2012年 8月29日～2013年 8月28日 0
第7期計算期間 2013年 8月29日～2014年 8月28日 0
第8期計算期間 2014年 8月29日～2015年 8月28日 0
第9期計算期間 2015年 8月29日～2016年 8月29日 0
第10期計算期間 2016年 8月30日～2017年 8月28日 0
第11期計算期間 2017年 8月29日～2018年 8月28日 0
第12期計算期間 2018年 8月29日～2019年 8月28日 0
第13期計算期間 2019年 8月29日～2020年 8月28日 0
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第4期計算期間 2010年 8月31日～2011年 8月29日 △2.7
第5期計算期間 2011年 8月30日～2012年 8月28日 4.3
第6期計算期間 2012年 8月29日～2013年 8月28日 33.1
第7期計算期間 2013年 8月29日～2014年 8月28日 14.3
第8期計算期間 2014年 8月29日～2015年 8月28日 12.4
第9期計算期間 2015年 8月29日～2016年 8月29日 △6.7
第10期計算期間 2016年 8月30日～2017年 8月28日 13.6
第11期計算期間 2017年 8月29日～2018年 8月28日 6.7
第12期計算期間 2018年 8月29日～2019年 8月28日 △3.9
第13期計算期間 2019年 8月29日～2020年 8月28日 7.5
第14期中間計算期間 2020年 8月29日～2021年 2月28日 7.9
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 27,268,009 97.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 806,744 2.87
合計(純資産総額) 28,074,753 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期計算期間末 (2018年 8月28日) 1,457,998 1,457,998 10,043 10,043
第2期計算期間末 (2019年 8月28日) 4,150,978 4,150,978 9,426 9,426
第3期計算期間末 (2020年 8月28日) 17,950,694 17,950,694 10,382 10,382
2020年 3月末日 8,160,844 ― 9,168 ―
4月末日 9,087,515 ― 9,549 ―
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
5月末日 11,179,872 ― 9,937 ―
6月末日 14,213,185 ― 9,978 ―
7月末日 15,887,903 ― 9,882 ―
8月末日 17,987,721 ― 10,404 ―
9月末日 18,766,910 ― 10,376 ―
10月末日 19,160,666 ― 10,163 ―
11月末日 21,224,846 ― 10,937 ―
12月末日 21,453,871 ― 11,160 ―
2021年 1月末日 22,776,478 ― 11,215 ―
2月末日 23,905,434 ― 11,453 ―
3月末日 28,074,753 ― 11,940 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第1期計算期間 2018年 2月27日～2018年 8月28日 0
第2期計算期間 2018年 8月29日～2019年 8月28日 0
第3期計算期間 2019年 8月29日～2020年 8月28日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第1期計算期間 2018年 2月27日～2018年 8月28日 0.4
第2期計算期間 2018年 8月29日～2019年 8月28日 △6.1
第3期計算期間 2019年 8月29日～2020年 8月28日 10.1
第4期中間計算期間 2020年 8月29日～2021年 2月28日 10.3
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（参考）
国内債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 518,597,744,100 83.63
地方債証券 日本 33,203,133,761 5.35
特殊債券 日本 40,892,469,726 6.59
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社債券 日本 24,843,501,620 4.01
フランス 1,299,973,000 0.21
オーストラリア 399,696,000 0.06
小計 26,543,170,620 4.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 884,586,310 0.14
合計(純資産総額) 620,121,104,517 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
国内株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 463,280,295,000 98.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,587,444,147 1.61
合計(純資産総額) 470,867,739,147 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 日本 7,347,040,000 1.56
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 125,674,591,942 42.80
フランス 30,117,501,813 10.26
イタリア 27,767,139,279 9.46
ドイツ 21,814,683,400 7.43
イギリス 19,233,615,927 6.55
スペイン 17,236,414,422 5.87
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
ベルギー 7,194,948,174 2.45
オーストラリア 6,648,346,305 2.26
カナダ 5,773,375,377 1.97
オランダ 5,446,816,545 1.85
オーストリア 4,368,013,699 1.49
アイルランド 2,462,967,655 0.84
メキシコ 2,260,393,520 0.77
フィンランド 1,849,296,503 0.63
ポーランド 1,825,319,867 0.62
デンマーク 1,444,885,839 0.49
マレーシア 1,387,016,479 0.47
イスラエル 1,276,759,775 0.43
シンガポール 1,248,405,851 0.43
スウェーデン 961,667,589 0.33
ノルウェー 725,466,895 0.25
小計 286,717,626,856 97.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,927,550,987 2.36
合計(純資産総額) 293,645,177,843 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
債券先物取引 買建 アメリカ 1,862,277,127 0.63
買建 ドイツ 2,454,279,168 0.84
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 4,417,065,800 1.50
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国株式インデックス マザーファンド
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投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 330,879,033,827 66.02
イギリス 22,306,613,860 4.45
カナダ 17,637,607,057 3.52
フランス 16,439,111,003 3.28
スイス 16,316,776,731 3.26
ドイツ 15,221,751,555 3.04
オーストラリア 10,115,399,821 2.02
オランダ 9,573,540,453 1.91
アイルランド 9,260,382,029 1.85
スウェーデン 5,493,679,152 1.10
香港 3,994,374,305 0.80
デンマーク 3,845,083,870 0.77
スペイン 3,839,140,405 0.77
イタリア 3,070,650,503 0.61
フィンランド 1,953,993,749 0.39
バミューダ 1,693,456,959 0.34
シンガポール 1,563,417,064 0.31
ジャージー 1,460,235,884 0.29
ベルギー 1,408,503,928 0.28
ノルウェー 1,053,835,419 0.21
イスラエル 979,690,257 0.20
ケイマン 947,562,582 0.19
ニュージーランド 549,786,934 0.11
ルクセンブルク 494,052,519 0.10
キュラソー 369,657,205 0.07
オーストリア 303,616,273 0.06
ポルトガル 270,186,415 0.05
パナマ 208,063,724 0.04
リベリア 159,907,094 0.03
マン島 115,745,279 0.02
パプアニューギニア 64,687,420 0.01
小計 481,589,543,276 96.09
投資信託受益証券 オーストラリア 229,287,233 0.05
香港 85,134,979 0.02
小計 314,422,212 0.06
投資証券 アメリカ 9,026,541,262 1.80
オーストラリア 673,532,411 0.13
イギリス 287,974,800 0.06
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
フランス 254,561,520 0.05
シンガポール 253,478,823 0.05
香港 176,266,992 0.04
カナダ 68,579,431 0.01
小計 10,740,935,239 2.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 8,518,693,242 1.70
合計(純資産総額) 501,163,593,969 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 5,987,583,177 1.19
買建 カナダ 468,955,872 0.09
買建 ドイツ 1,251,092,310 0.25
買建 イギリス 379,152,410 0.08
買建 オーストラリア 198,119,460 0.04
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 売建 ― 38,055,000 △0.01
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
短期金融資産 マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,707,545,913 100.00
合計(純資産総額) 9,707,545,913 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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２【設定及び解約の実績】
【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第4期計算期間 2010年 8月31日～2011年 8月29日 642,969,479 10,282,286 873,959,604
第5期計算期間 2011年 8月30日～2012年 8月28日 416,917,074 27,887,265 1,262,989,413
第6期計算期間 2012年 8月29日～2013年 8月28日 401,280,871 37,829,036 1,626,441,248
第7期計算期間 2013年 8月29日～2014年 8月28日 510,257,180 68,896,868 2,067,801,560
第8期計算期間 2014年 8月29日～2015年 8月28日 385,997,089 83,215,635 2,370,583,014
第9期計算期間 2015年 8月29日～2016年 8月29日 351,565,066 73,529,672 2,648,618,408
第10期計算期間 2016年 8月30日～2017年 8月28日 345,039,082 83,920,170 2,909,737,320
第11期計算期間 2017年 8月29日～2018年 8月28日 350,641,543 155,550,641 3,104,828,222
第12期計算期間 2018年 8月29日～2019年 8月28日 511,821,385 120,990,227 3,495,659,380
第13期計算期間 2019年 8月29日～2020年 8月28日 419,462,284 171,242,620 3,743,879,044
第14期中間計算期間 2020年 8月29日～2021年 2月28日 159,722,526 120,552,434 3,783,049,136
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第4期計算期間 2010年 8月31日～2011年 8月29日 411,605,518 9,965,558 562,735,140
第5期計算期間 2011年 8月30日～2012年 8月28日 344,852,373 19,768,611 887,818,902
第6期計算期間 2012年 8月29日～2013年 8月28日 319,739,327 28,167,961 1,179,390,268
第7期計算期間 2013年 8月29日～2014年 8月28日 365,544,435 42,147,384 1,502,787,319
第8期計算期間 2014年 8月29日～2015年 8月28日 295,447,605 62,141,449 1,736,093,475
第9期計算期間 2015年 8月29日～2016年 8月29日 280,298,222 37,748,019 1,978,643,678
第10期計算期間 2016年 8月30日～2017年 8月28日 284,666,336 58,716,974 2,204,593,040
第11期計算期間 2017年 8月29日～2018年 8月28日 333,480,026 78,692,832 2,459,380,234
第12期計算期間 2018年 8月29日～2019年 8月28日 417,662,600 64,376,146 2,812,666,688
第13期計算期間 2019年 8月29日～2020年 8月28日 398,934,497 100,702,007 3,110,899,178
第14期中間計算期間 2020年 8月29日～2021年 2月28日 170,619,517 52,215,514 3,229,303,181
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第4期計算期間 2010年 8月31日～2011年 8月29日 123,229,417 10,543,180 170,793,468
第5期計算期間 2011年 8月30日～2012年 8月28日 132,499,607 9,393,588 293,899,487
第6期計算期間 2012年 8月29日～2013年 8月28日 178,897,557 36,486,986 436,310,058
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第7期計算期間 2013年 8月29日～2014年 8月28日 178,178,605 39,676,309 574,812,354
第8期計算期間 2014年 8月29日～2015年 8月28日 174,356,779 52,914,082 696,255,051
第9期計算期間 2015年 8月29日～2016年 8月29日 161,155,035 39,011,124 818,398,962
第10期計算期間 2016年 8月30日～2017年 8月28日 187,698,313 55,419,992 950,677,283
第11期計算期間 2017年 8月29日～2018年 8月28日 239,625,450 50,566,222 1,139,736,511
第12期計算期間 2018年 8月29日～2019年 8月28日 277,919,743 70,487,031 1,347,169,223
第13期計算期間 2019年 8月29日～2020年 8月28日 260,422,137 100,415,451 1,507,175,909
第14期中間計算期間 2020年 8月29日～2021年 2月28日 114,613,180 56,388,428 1,565,400,661
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第1期計算期間 2018年 2月27日～2018年 8月28日 1,451,770 ― 1,451,770
第2期計算期間 2018年 8月29日～2019年 8月28日 6,156,092 3,204,277 4,403,585
第3期計算期間 2019年 8月29日～2020年 8月28日 17,683,699 4,797,666 17,289,618
第4期中間計算期間 2020年 8月29日～2021年 2月28日 5,098,496 1,514,680 20,873,434
(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
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３【ファンドの経理状況】
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【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５】
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第14期中間計算期間(2020年8月29日から
2021年2月28日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
す。
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第13期 第14期中間計算期間
（2020年 8月28日現在） （2021年 2月28日現在）
資産の部
流動資産
149,899,887 162,360,327
コール・ローン
4,609,034,724 4,773,237,432
親投資信託受益証券
4,758,934,611 4,935,597,759
流動資産合計
4,758,934,611 4,935,597,759
資産合計
負債の部
流動負債
1,018,103 31,297,055
未払解約金
999,559 1,074,428
未払受託者報酬
9,745,673 10,475,630
未払委託者報酬
291 472
未払利息
249,583 134,246
その他未払費用
12,013,209 42,981,831
流動負債合計
12,013,209 42,981,831
負債合計
純資産の部
元本等
3,743,879,044 3,783,049,136
元本
剰余金
1,003,042,358 1,109,566,792
中間剰余金又は中間欠損金（△）
650,245,412 629,873,046
（分配準備積立金）
4,746,921,402 4,892,615,928
元本等合計
4,746,921,402 4,892,615,928
純資産合計
4,758,934,611 4,935,597,759
負債純資産合計
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第13期中間計算期間 第14期中間計算期間
自 2019年 8月29日 自 2020年 8月29日
至 2020年 2月28日 至 2021年 2月28日
営業収益
106 447
受取利息
38,588,433 107,692,708
有価証券売買等損益
38,588,539 107,693,155
営業収益合計
営業費用
31,601 28,010
支払利息
998,093 1,074,428
受託者報酬
9,731,360 10,475,630
委託者報酬
124,741 134,246
その他費用
10,885,795 11,712,314
営業費用合計
27,702,744 95,980,841
営業利益又は営業損失（△）
27,702,744 95,980,841
経常利益又は経常損失（△）
27,702,744 95,980,841
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
1,325,273 2,126,267
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
887,847,044 1,003,042,358
期首剰余金又は期首欠損金（△）
54,035,934 44,999,695
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
54,035,934 44,999,695
額
17,698,547 32,329,835
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
17,698,547 32,329,835
額
- -
分配金
950,561,902 1,109,566,792
中間剰余金又は中間欠損金（△）
17/92
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第13期 第14期中間計算期間
(2020年 8月28日現在) (2021年 2月28日現在)
１. 計算期間の末日にお 3,743,879,044口 3,783,049,136口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.2679円 1口当たり純資産額 1.2933円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (12,679円) (1万口当たり純資産額) (12,933円)
資産の額
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第14期中間計算期間
(2021年 2月28日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
額 表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
18/92
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
第14期中間計算期間
(2021年 2月28日現在)
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第13期 第14期中間計算期間
自 2019年 8月29日 自 2020年 8月29日
区分
至 2020年 8月28日 至 2021年 2月28日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 3,495,659,380円 3,743,879,044円
期中追加設定元本額 419,462,284円 159,722,526円
期中一部解約元本額 171,242,620円 120,552,434円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
19/92
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５】
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第14期中間計算期間(2020年8月29日から
2021年2月28日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
す。
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第13期 第14期中間計算期間
（2020年 8月28日現在） （2021年 2月28日現在）
資産の部
流動資産
135,988,987 150,164,575
コール・ローン
4,094,365,459 4,480,257,850
親投資信託受益証券
80,000 2,884,338
未収入金
4,230,434,446 4,633,306,763
流動資産合計
4,230,434,446 4,633,306,763
資産合計
負債の部
流動負債
536,941 4,025,413
未払解約金
862,391 980,964
未払受託者報酬
8,408,240 9,564,365
未払委託者報酬
264 436
未払利息
215,233 122,562
その他未払費用
10,023,069 14,693,740
流動負債合計
10,023,069 14,693,740
負債合計
純資産の部
元本等
3,110,899,178 3,229,303,181
元本
剰余金
1,109,512,199 1,389,309,842
中間剰余金又は中間欠損金（△）
788,965,493 776,115,710
（分配準備積立金）
4,220,411,377 4,618,613,023
元本等合計
4,220,411,377 4,618,613,023
純資産合計
4,230,434,446 4,633,306,763
負債純資産合計
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第13期中間計算期間 第14期中間計算期間
自 2019年 8月29日 自 2020年 8月29日
至 2020年 2月28日 至 2021年 2月28日
営業収益
90 413
受取利息
62,235,357 243,872,391
有価証券売買等損益
62,235,447 243,872,804
営業収益合計
営業費用
26,685 25,749
支払利息
860,430 980,964
受託者報酬
8,389,129 9,564,365
委託者報酬
107,529 122,562
その他費用
9,383,773 10,693,640
営業費用合計
52,851,674 233,179,164
営業利益又は営業損失（△）
52,851,674 233,179,164
経常利益又は経常損失（△）
52,851,674 233,179,164
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
1,857,148 2,085,258
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
829,366,447 1,109,512,199
期首剰余金又は期首欠損金（△）
66,511,960 67,365,386
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
66,511,960 67,365,386
額
9,831,316 18,661,649
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
9,831,316 18,661,649
額
- -
分配金
937,041,617 1,389,309,842
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第13期 第14期中間計算期間
(2020年 8月28日現在) (2021年 2月28日現在)
１. 計算期間の末日にお 3,110,899,178口 3,229,303,181口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.3567円 1口当たり純資産額 1.4302円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (13,567円) (1万口当たり純資産額) (14,302円)
資産の額
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第14期中間計算期間
(2021年 2月28日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
額 表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
第14期中間計算期間
(2021年 2月28日現在)
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第13期 第14期中間計算期間
自 2019年 8月29日 自 2020年 8月29日
区分
至 2020年 8月28日 至 2021年 2月28日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 2,812,666,688円 3,110,899,178円
期中追加設定元本額 398,934,497円 170,619,517円
期中一部解約元本額 100,702,007円 52,215,514円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
23/92
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５】
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第14期中間計算期間(2020年8月29日から
2021年2月28日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
す。
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第13期 第14期中間計算期間
（2020年 8月28日現在） （2021年 2月28日現在）
資産の部
流動資産
66,443,904 76,450,853
コール・ローン
2,008,849,464 2,251,995,353
親投資信託受益証券
530,000 3,508,388
未収入金
2,075,823,368 2,331,954,594
流動資産合計
2,075,823,368 2,331,954,594
資産合計
負債の部
流動負債
671,061 6,446,499
未払解約金
414,798 486,954
未払受託者報酬
4,044,155 4,747,696
未払委託者報酬
129 222
未払利息
103,921 60,811
その他未払費用
5,234,064 11,742,182
流動負債合計
5,234,064 11,742,182
負債合計
純資産の部
元本等
1,507,175,909 1,565,400,661
元本
剰余金
563,413,395 754,811,751
中間剰余金又は中間欠損金（△）
343,292,214 330,952,531
（分配準備積立金）
2,070,589,304 2,320,212,412
元本等合計
2,070,589,304 2,320,212,412
純資産合計
2,075,823,368 2,331,954,594
負債純資産合計
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第13期中間計算期間 第14期中間計算期間
自 2019年 8月29日 自 2020年 8月29日
至 2020年 2月28日 至 2021年 2月28日
営業収益
43 205
受取利息
41,671,740 172,315,889
有価証券売買等損益
41,671,783 172,316,094
営業収益合計
営業費用
12,721 12,636
支払利息
417,598 486,954
受託者報酬
4,071,483 4,747,696
委託者報酬
52,150 60,811
その他費用
4,553,952 5,308,097
営業費用合計
37,117,831 167,007,997
営業利益又は営業損失（△）
37,117,831 167,007,997
経常利益又は経常損失（△）
37,117,831 167,007,997
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
2,786,642 3,344,771
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
374,732,708 563,413,395
期首剰余金又は期首欠損金（△）
45,056,599 48,894,309
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
45,056,599 48,894,309
額
10,644,946 21,159,179
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
10,644,946 21,159,179
額
- -
分配金
443,475,550 754,811,751
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第13期 第14期中間計算期間
(2020年 8月28日現在) (2021年 2月28日現在)
１. 計算期間の末日にお 1,507,175,909口 1,565,400,661口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.3738円 1口当たり純資産額 1.4822円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (13,738円) (1万口当たり純資産額) (14,822円)
資産の額
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第14期中間計算期間
(2021年 2月28日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
額 表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
26/92
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
第14期中間計算期間
(2021年 2月28日現在)
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第13期 第14期中間計算期間
自 2019年 8月29日 自 2020年 8月29日
区分
至 2020年 8月28日 至 2021年 2月28日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 1,347,169,223円 1,507,175,909円
期中追加設定元本額 260,422,137円 114,613,180円
期中一部解約元本額 100,415,451円 56,388,428円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
27/92
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５】
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期中間計算期間(2020年8月29日から
2021年2月28日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
す。
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第3期 第4期中間計算期間
（2020年 8月28日現在） （2021年 2月28日現在）
資産の部
流動資産
562,107 773,187
コール・ローン
17,416,189 23,181,266
親投資信託受益証券
17,978,296 23,954,453
流動資産合計
17,978,296 23,954,453
資産合計
負債の部
流動負債
2,553 4,587
未払受託者報酬
24,781 44,542
未払委託者報酬
1 1
未払利息
267 516
その他未払費用
27,602 49,646
流動負債合計
27,602 49,646
負債合計
純資産の部
元本等
17,289,618 20,873,434
元本
剰余金
661,076 3,031,373
中間剰余金又は中間欠損金（△）
649,366 599,876
（分配準備積立金）
17,950,694 23,904,807
元本等合計
17,950,694 23,904,807
純資産合計
17,978,296 23,954,453
負債純資産合計
28/92
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第3期中間計算期間 第4期中間計算期間
自 2019年 8月29日 自 2020年 8月29日
至 2020年 2月28日 至 2021年 2月28日
営業収益
2,079,188
△ 112,316
有価証券売買等損益
2,079,188
△ 112,316
営業収益合計
営業費用
7 41
支払利息
1,613 4,587
受託者報酬
15,728 44,542
委託者報酬
135 516
その他費用
17,483 49,686
営業費用合計
2,029,502
△ 129,799
営業利益又は営業損失（△）
2,029,502
△ 129,799
経常利益又は経常損失（△）
2,029,502
△ 129,799
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
91,524 102,884
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
661,076
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 252,607
214,012 507,394
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
36,438
-
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
177,574 507,394
額
63,715
剰余金減少額又は欠損金増加額 -
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
63,715
-
額
- -
分配金
3,031,373
△ 259,918
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第3期 第4期中間計算期間
(2020年 8月28日現在) (2021年 2月28日現在)
１. 計算期間の末日にお 17,289,618口 20,873,434口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.0382円 1口当たり純資産額 1.1452円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (10,382円) (1万口当たり純資産額) (11,452円)
資産の額
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第4期中間計算期間
(2021年 2月28日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
額 表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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第4期中間計算期間
(2021年 2月28日現在)
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第3期 第4期中間計算期間
自 2019年 8月29日 自 2020年 8月29日
区分
至 2020年 8月28日 至 2021年 2月28日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 4,403,585円 17,289,618円
期中追加設定元本額 17,683,699円 5,098,496円
期中一部解約元本額 4,797,666円 1,514,680円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資
信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
国内債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2021年 2月28日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 637,233,537
国債証券 503,787,131,650
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2021年 2月28日現在
項目 金額（円）
地方債証券 32,688,822,883
特殊債券 41,048,085,465
社債券 26,337,507,180
未収入金 10,633,839,960
未収利息 1,340,280,952
前払費用 32,208,273
流動資産合計 616,505,109,900
資産合計 616,505,109,900
負債の部
流動負債
未払金 10,578,939,380
未払解約金 250,162,798
未払利息 619
流動負債合計 10,829,102,797
負債合計 10,829,102,797
純資産の部
元本等
元本 434,122,212,603
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 171,553,794,500
元本等合計 605,676,007,103
純資産合計 605,676,007,103
負債純資産合計 616,505,109,900
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2021年 2月28日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
３.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
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2021年 2月28日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 434,122,212,603口
２. 担保資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
あります。
有価証券 100,457,000円
３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.3952円
の額
(1万口当たり純資産額) (13,952円)
（注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2021年 2月28日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2021年 2月28日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 8月29日
期首
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2021年 2月28日現在
区分
期首元本額 393,683,774,509円
期中追加設定元本額 48,917,285,194円
期中一部解約元本額 8,478,847,100円
期末元本額 434,122,212,603円
期末元本額の内訳
エマージング株式オープン 2,227,240円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 3,639,172,085円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 13,057,034円
ＳＭＴ 国内債券インデックス・オープン 19,621,629,967円
世界経済インデックスファンド 2,182,848,808円
ＤＣマイセレクション２５ 24,028,952,135円
ＤＣマイセレクション５０ 25,812,828,634円
ＤＣマイセレクション７５ 7,091,633,894円
ＤＣ日本債券インデックス・オープン 439,418,111円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ 92,065,102,559円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ 68,781,821,897円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 10,300,444,759円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 11,219,038,359円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 2,197,552,048円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 952,271,414円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 1,770,710,360円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 640,528,748円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 2,790,570,462円
日本債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 15,078,884円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,643,195円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 41,040,880円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 11,452,405円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 1,015,770円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 137,488,246円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 207,325,695円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 46,563,304円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 42,580,705円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,585,976,789円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 866,013,312円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,305,119,605円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 631,776,607円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 80,795,728円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,165,723,951円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,279,715,358円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,546,147,444円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 153,008,680円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 6,037,126,780円
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2021年 2月28日現在
区分
日本債券ファンド・シリーズ１ 12,934,023,328円
分散投資コア戦略ファンドＡ 25,237,317,543円
分散投資コア戦略ファンドＳ 24,980,389,432円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 107,592,628円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 1,076,426,805円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 51,306,034円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 31,764,522円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 52,877,101円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 20,070,848円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 33,996,285円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 50,533,266円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 5,656,705円
グローバル経済コア 195,155,267円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 20,064,255円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 4,015,305円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 829,464円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 612,593円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 179,226円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 135,485円
ＦＯＦｓ用 国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 76,580,679,939円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 32,184,720円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2021年 2月28日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 3,471,405,304
株式 447,390,619,720
派生商品評価勘定 19,146,000
未収入金 42,806,320
未収配当金 639,907,714
前払金 25,520,700
差入委託証拠金 55,900,000
流動資産合計 451,645,305,758
資産合計 451,645,305,758
負債の部
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2021年 2月28日現在
項目 金額（円）
流動負債
派生商品評価勘定 44,696,400
未払金 1,063,767,524
未払解約金 525,619,734
未払利息 3,373
流動負債合計 1,634,087,031
負債合計 1,634,087,031
純資産の部
元本等
元本 252,606,378,179
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 197,404,840,548
元本等合計 450,011,218,727
純資産合計 450,011,218,727
負債純資産合計 451,645,305,758
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2021年 2月28日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
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2021年 2月28日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 252,606,378,179口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.7815円
の額
(1万口当たり純資産額) (17,815円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2021年 2月28日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2021年 2月28日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
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2021年 2月28日現在
区分
2020年 8月29日
期首
期首元本額 217,774,818,206円
期中追加設定元本額 71,044,068,756円
期中一部解約元本額 36,212,508,783円
期末元本額 252,606,378,179円
期末元本額の内訳
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 463,449,529円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 3,846,253,268円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 13,728,838円
ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス・オープン 9,756,435,362円
世界経済インデックスファンド 2,456,485,397円
日本株式インデックス・オープン 3,680,818,443円
ＤＣマイセレクション２５ 5,991,669,950円
ＤＣマイセレクション５０ 18,519,058,613円
ＤＣマイセレクション７５ 17,687,776,572円
ＤＣ日本株式インデックス・オープン 5,761,182,848円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 2,703,780,206円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 8,101,703,445円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 5,452,399,542円
ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ 7,255,764,305円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 244,316,809円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 626,979,051円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 444,600,707円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 3,077,954,618円
日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 1,492,256,986円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 6,224,442円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 26,856,807円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 26,689,743円
日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 211,180,910円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 2,374,438円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 54,172,064円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 184,556,224円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 38,895,653円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 122,148,642円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,250,828,095円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 509,687,250円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,331,659,885円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 422,872,715円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 29,440,616円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 586,600,199円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 329,713,689円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 419,688,397円
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2021年 2月28日現在
区分
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 43,585,582円
ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 724,278,088円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 3,740,289,815円
日本株式ファンド・シリーズ２ 1,746,720,296円
コア投資戦略ファンド（安定型） 2,785,879,261円
コア投資戦略ファンド（成長型） 5,402,139,372円
分散投資コア戦略ファンドＡ 2,126,539,021円
分散投資コア戦略ファンドＳ 7,599,494,108円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 361,675,385円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 369,268,720円
コア投資戦略ファンド（切替型） 2,068,851,194円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 199,400,111円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 10,460,401円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 60,226,001円
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 25,977,628,306円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 664,537,692円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 30,156,425円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 95,312,861円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 16,692,903円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 5,223,575円
グローバル経済コア 236,006,007円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 21,514,013円
ｉ－ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード） 46,097,035円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 5,914,037円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 1,165,179,546円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 109,263,877円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 560,317円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 578,410円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 245,002円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 418,748円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 43,039,050,242円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 1,321,465,188円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 133,435,257円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 23,320,496円
ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用） 424,839,755円
ＳＭＴＡＭ日本株式インデックスファンドＶＬ－Ｐ（適格機関投資家専用） 46,919,926,874円
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2021年 2月28日現在）
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,519,935,700 － 2,494,415,000 △25,520,700
合計 2,519,935,700 － 2,494,415,000 △25,520,700
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
外国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2021年 2月28日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 435,424,769
コール・ローン 3,892,057,733
国債証券 278,544,931,055
派生商品評価勘定 44,586,201
未収入金 7,946,555
未収利息 1,736,040,637
前払金 46,386,979
前払費用 45,416,168
差入委託証拠金 409,810,212
流動資産合計 285,162,600,309
資産合計 285,162,600,309
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 46,392,742
未払解約金 381,795,744
未払利息 3,782
流動負債合計 428,192,268
負債合計 428,192,268
純資産の部
元本等
元本 96,070,399,531
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 188,664,008,510
元本等合計 284,734,408,041
純資産合計 284,734,408,041
負債純資産合計 285,162,600,309
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
2021年 2月28日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 2月28日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 96,070,399,531口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.9638円
の額
(1万口当たり純資産額) (29,638円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
2021年 2月28日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2021年 2月28日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 8月29日
期首
期首元本額 97,121,104,574円
期中追加設定元本額 7,671,956,032円
期中一部解約元本額 8,722,661,075円
期末元本額 96,070,399,531円
期末元本額の内訳
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
2021年 2月28日現在
区分
外国債券オープン（毎月決算型） 1,480,406,570円
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 606,911,047円
財産四分法ファンド（毎月決算型） 420,469,762円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 2,027,564,263円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 7,384,955円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン 6,927,731,059円
世界経済インデックスファンド 8,361,432,660円
ＤＣマイセレクション２５ 1,877,021,245円
ＤＣマイセレクション５０ 1,508,294,066円
ＤＣマイセレクション７５ 889,138,056円
ＤＣ外国債券インデックス・オープン 2,095,938,855円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 811,088,250円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 652,089,813円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 290,245,610円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 37,377,604円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 78,277,605円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 39,412,608円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 10,594,560,724円
外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 670,644,384円
外国債券インデックス 為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用） 8,282,141円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,401,682円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,604,824円
外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 33,332,691円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 73,979,478円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 115,578,634円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 109,848,815円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 114,782,770円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,656,526,757円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 508,169,981円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,870,670,915円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 621,026,124円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 60,646,595円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 531,014,954円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 197,802,700円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 235,711,300円
ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用） 824,540,673円
グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用） 1,091,722,312円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 767,291,156円
外国債券ファンド・シリーズ１ 590,994,834円
コア投資戦略ファンド（安定型） 985,330,333円
コア投資戦略ファンド（成長型） 2,483,631,061円
分散投資コア戦略ファンドＡ 1,090,641,754円
分散投資コア戦略ファンドＳ 2,217,866,231円
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
2021年 2月28日現在
区分
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 401,614,592円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 3,420,167,877円
コア投資戦略ファンド（切替型） 881,453,066円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 220,039,753円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 100,474,298円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり） 1,170,637,366円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 187,018,248円
外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 20,367,100,096円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 154,690,283円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 152,817,438円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 247,632,762円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 2,757,008円
グローバル経済コア 768,769,744円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 11,259,893円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 406,426円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 250,667,096円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 22,210,575円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 541,730円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 652,517円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 301,221円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 576,195円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 540,852,610円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 10,458,732,669円
外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用） 340,286,470円
外国債券インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 358,123,780円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 136,574,929円
ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用） 304,653,038円
（デリバティブ取引に関する注記）
債券関連
（2021年 2月28日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 3,664,912,194 － 3,618,525,215 △46,386,979
合計 3,664,912,194 － 3,618,525,215 △46,386,979
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2021年 2月28日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 3,556,337,562 － 3,600,918,000 44,580,438
アメリカドル 1,561,803,383 － 1,577,367,000 15,563,617
カナダドル 186,953,985 － 189,998,200 3,044,215
ユーロ 1,548,794,670 － 1,569,294,000 20,499,330
イギリスポンド 258,785,524 － 264,258,800 5,473,276
合計 3,556,337,562 － 3,600,918,000 44,580,438
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2021年 2月28日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 6,340,102,906
コール・ローン 599,522,807
株式 456,306,430,600
投資信託受益証券 302,983,606
投資証券 9,999,160,988
派生商品評価勘定 100,219,752
未収入金 1,639,430
未収配当金 636,062,396
差入委託証拠金 2,119,049,498
流動資産合計 476,405,171,983
資産合計 476,405,171,983
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 96,883,329
前受金 2,883,133
未払解約金 681,254,518
未払利息 582
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
2021年 2月28日現在
項目 金額（円）
流動負債合計 781,021,562
負債合計 781,021,562
純資産の部
元本等
元本 143,456,227,057
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 332,167,923,364
元本等合計 475,624,150,421
純資産合計 475,624,150,421
負債純資産合計 476,405,171,983
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2021年 2月28日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
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2021年 2月28日現在
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 2月28日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 143,456,227,057口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 3.3155円
の額
(1万口当たり純資産額) (33,155円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2021年 2月28日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
47/92
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2021年 2月28日現在
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2021年 2月28日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 8月29日
期首
期首元本額 147,798,871,638円
期中追加設定元本額 11,647,550,388円
期中一部解約元本額 15,990,194,969円
期末元本額 143,456,227,057円
期末元本額の内訳
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 2,122,309,840円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 7,578,185円
ＳＭＴ グローバル株式インデックス・オープン 26,762,885,488円
世界経済インデックスファンド 7,967,466,647円
外国株式インデックス・オープン 814,190,982円
48/92
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
2021年 2月28日現在
区分
ＤＣマイセレクション２５ 832,680,518円
ＤＣマイセレクション５０ 4,465,537,185円
ＤＣマイセレクション７５ 4,958,687,506円
ＤＣ外国株式インデックス・オープン 10,418,274,891円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 375,266,915円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 1,909,785,293円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 1,522,408,881円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 66,727,788円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 171,242,241円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 121,431,363円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 10,031,579,602円
外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 1,799,203,003円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 6,393,585円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 7,289,144円
外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 31,790,289円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 29,989,440円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 101,867,440円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 21,529,692円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 67,751,450円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 471,596,272円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 247,036,999円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,838,397,517円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,165,852,393円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 48,665,884円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 240,522,594円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 78,455,288円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 1,376,480,314円
ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 1,626,726,331円
外国株式ファンド・シリーズ１ 963,112,214円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,507,910,861円
コア投資戦略ファンド（成長型） 3,040,519,229円
分散投資コア戦略ファンドＡ 2,223,777,748円
分散投資コア戦略ファンドＳ 10,496,741,053円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 1,215,967,612円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 1,145,720,082円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,164,182,529円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 666,116,108円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 33,181,317円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 183,024,421円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 851,075,397円
外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 29,623,231,242円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 150,095,826円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 480,145,625円
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
2021年 2月28日現在
区分
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 82,511,701円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 3,020,089円
ｉ－ＳＭＴ グローバル株式インデックス（ノーロード） 88,515,019円
グローバル経済コア 761,886,800円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 11,945,834円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 1,615,290円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 718,403,150円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 68,083,059円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 1,799,931円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 1,841,346円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 787,170円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 1,355,635円
ＦＯＦｓ用 外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 729,436,983円
外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 1,486,767,595円
外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 1,694,762,820円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 671,196,165円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 108,295,725円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用） 321,937,393円
ＳＭＴＡＭバランスファンド２００２（適格機関投資家専用） 311,188,833円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０５（適格機関投資家専用） 321,854,368円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用） 310,546,084円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用） 306,073,843円
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2021年 2月28日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 8,812,029,656 － 8,814,912,789 2,883,133
合計 8,812,029,656 － 8,814,912,789 2,883,133
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
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（2021年 2月28日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 167,565,990 － 167,112,700 453,290
アメリカドル 106,050,000 － 106,240,000 △190,000
イギリスポンド 61,515,990 － 60,872,700 643,290
合計 167,565,990 － 167,112,700 453,290
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
短期金融資産 マザーファンド
貸借対照表
2021年 2月28日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 11,275,775,764
流動資産合計 11,275,775,764
資産合計 11,275,775,764
負債の部
流動負債
未払解約金 80,061
未払利息 10,957
流動負債合計 91,018
負債合計 91,018
純資産の部
元本等
元本 11,139,177,225
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 136,507,521
元本等合計 11,275,684,746
純資産合計 11,275,684,746
負債純資産合計 11,275,775,764
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
該当事項はありません。
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（貸借対照表に関する注記）
2021年 2月28日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 11,139,177,225口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.0123円
の額
(1万口当たり純資産額) (10,123円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2021年 2月28日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2021年 2月28日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 8月29日
期首
期首元本額 9,507,375,564円
期中追加設定元本額 11,226,967,886円
期中一部解約元本額 9,595,166,225円
期末元本額 11,139,177,225円
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
2021年 2月28日現在
区分
期末元本額の内訳
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 2,644,830,819円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 91,916,193円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 46,287,380円
バランスＧ（２５）ＶＡ（適格機関投資家専用） 6,760,615,573円
ＦＯＦｓ用短期金融資産ファンド（適格機関投資家専用） 15,358,406円
ブラジル国債ファンド（毎月分配型） 2,120,953円
ブラジル国債ファンド（年２回決算型） 140,627円
ブラジル高配当株オープン（毎月決算型） 9,880,568円
アメリカ高配当株オープン（毎月決算型） 296,510円
アメリカ高配当株オープン（年２回決算型） 98,901円
米国成長株式ファンド 493,486円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 477,328円
北米株配当戦略投信２０１８－０８（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 9,879円
日本株配当戦略投信２０２０－０３（適格機関投資家専用） 273,399,531円
日本株配当戦略投信２０２０－０９（適格機関投資家専用） 1,293,251,071円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
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４【委託会社等の概況】
（１）【資本金の額】
2021年 3月31日現在の資本金の額 20億円
発行可能株式総数 12,000株
発行済株式総数 3,000株
（２）【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2021年3月31日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
す。）は次の通りです。
本数（本） 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 520 14,190,499
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 78 292,510
単位型公社債投資信託 44 284,118
合計 642 14,767,128
（３）【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2021年 5月28日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
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５【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
る内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しており
ます。
(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度（自 2019年4月1日
至 2020年3月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
また、第35期事業年度の中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）の中間財務諸表に
ついて、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
資産の部
流動資産
現金及び預金 23,830 24,869
金銭の信託 － 5,823
有価証券 2,268 －
前払費用 197 348
未収委託者報酬 6,351 7,284
未収運用受託報酬 5,525 5,842
未収収益 212 190
その他 2,261 4,624
流動資産合計 40,648 48,983
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 282 ※1 256
器具備品 ※1 564 ※1 576
※1 14 ※1 0
その他
有形固定資産合計 861 832
無形固定資産
ソフトウェア 1,487 3,030
7 40
その他
無形固定資産合計 1,494 3,070
投資その他の資産
投資有価証券 11,334 8,469
関係会社株式 4,663 5,636
繰延税金資産 141 700
その他 32 35
投資その他の資産合計 16,171 14,842
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固定資産合計 18,527 18,745
資産合計 59,176 67,729
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
負債の部
流動負債
預り金 38 38
未払金 5,327 7,988
未払収益分配金 0 0
未払手数料 2,718 3,355
その他未払金 2,608 4,632
未払費用 178 204
未払法人税等 1,992 897
賞与引当金 132 324
その他 395 1,070
流動負債合計 8,063 10,524
固定負債
退職給付引当金 537 600
資産除去債務 131 132
0 7
その他
固定負債合計 669 740
負債合計 8,733 11,264
純資産の部
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金
17,239 17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239 17,239
利益剰余金
利益準備金 75 305
その他利益剰余金
別途積立金 2,100 2,100
繰越利益剰余金 28,501 35,122
利益剰余金合計 30,676 37,528
株主資本合計 49,916 56,767
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 393 △587
133 284
繰延ヘッジ損益
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評価・換算差額等合計 526 △302
純資産合計 50,442 56,464
負債・純資産合計 59,176 67,729
（２）【損益計算書】
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2018年4月1日 （自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業収益
委託者報酬 30,551 34,967
運用受託報酬 5,464 11,091
283 500
その他営業収益
営業収益合計 36,299 46,559
営業費用
支払手数料 13,423 15,998
広告宣伝費 276 331
公告費 1 0
調査費 5,508 5,018
調査費 567 788
委託調査費 4,935 4,217
図書費 5 11
営業雑経費 2,315 3,434
通信費 45 52
印刷費 449 470
協会費 38 53
諸会費 5 16
情報機器関連費 1,657 2,726
118 114
その他営業雑経費
営業費用合計 21,525 24,783
一般管理費
給料 3,931 5,756
役員報酬 161 244
給料・手当 3,425 4,962
賞与 343 549
退職給付費用 98 118
福利費 297 535
交際費 9 14
旅費交通費 141 190
租税公課 270 344
不動産賃借料 219 269
寄付金 8 7
減価償却費 152 334
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
業務委託費 657 864
諸経費
433 750
一般管理費合計 6,219 9,185
営業利益
8,554 12,589
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2018年4月1日 （自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業外収益
受取利息 11 15
収益分配金 8 119
投資有価証券売却益 46 483
投資有価証券償還益 0 316
為替差益 － 273
デリバティブ利益 250 666
貸倒引当金戻入 17 －
5 30
その他
営業外収益合計 340 1,906
営業外費用
金銭の信託運用損 － 1,076
投資有価証券売却損 34 4
投資有価証券償還損 1 19
固定資産除却損 7 19
為替差損 198 －
3 0
その他
営業外費用合計 245 1,118
経常利益 8,649 13,377
特別損失
統合関連費用 286 －
49 149
システム統合費用
特別損失合計 355 149
税引前当期純利益 8,313 13,227
法人税、住民税及び事業税
2,674 4,263
△125 △193
法人税等調整額
法人税等合計 2,549 4,070
当期純利益 5,764 9,157
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300 350 350
当期変動額
その他資本剰余金から
1,700 △1,700 △1,700
資本金への振替
会社分割による増加 18,589 18,589
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 1,700 16,889 16,889
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 74 2,100 22,767 24,942 25,592
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 18,589
剰余金の配当 0 △30 △30 △30
当期純利益 5,764 5,764 5,764
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 0 － 5,734 5,734 24,323
当期末残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 0 － 0 25,592
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 18,589
剰余金の配当 △30
当期純利益 5,764
株主資本以外の項目の
393 133 526 526
当期変動額（純額）
当期変動額合計 393 133 526 24,850
当期末残高 393 133 526 50,442
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
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当期変動額
その他資本剰余金から
資本金への振替
会社分割による増加
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － －
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 －
剰余金の配当 230 △2,536 △2,305 △2,305
当期純利益 9,157 9,157 9,157
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 230 － 6,620 6,851 6,851
当期末残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 393 133 526 50,442
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 －
剰余金の配当 △2,305
当期純利益 9,157
株主資本以外の項目の
△980 151 △829 △829
当期変動額（純額）
当期変動額合計 △980 151 △829 6,022
当期末残高 △587 284 △302 56,464
重要な会計方針
１．有価証券の評価基準及び評価方法
（1）子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
（2）その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
却原価は、移動平均法により算定しております。）
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時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
２．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
４．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
ております。
５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
６．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
（2）賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
（3）退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
７．ヘッジ会計の会計処理
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
８．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
９．連結納税制度の適用
当事業年度より、連結納税制度を適用しております。
10．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ
通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31日）第3項の取扱い
により、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定め
を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
注記事項
（貸借対照表関係）
※1有形固定資産の減価償却累計額
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前事業年度 当事業年度
（2019年3月31日） （2020年3月31日）
建 物
53 百万円 77 百万円
器具備品 351 〃 285 〃
そ の 他
3 〃 4 〃
計 408 〃 367 〃
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 当額(円)
2018年6月29日
普通株式 30 10,000 2018年3月31日 2018年6月29日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の 配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 配当額(円)
2019年6月27日 利益
普通株式 2,305 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会 剰余金
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 当額(円)
2019年6月27日
普通株式 2,305 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
配当金の 配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 当額(円)
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2020年6月26日 利益
普通株式 3,662 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会 剰余金
（リ－ス取引関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（金融商品関係）
１. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
毎に管理しております。
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
２. 金融商品の時価に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
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て困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。
前事業年度（2019年3月31日） （単位：百万円）
貸借対照表計上額（*1） 時価（*1） 差額
（1）現金及び預金 23,830 23,830 －
（2）金銭の信託 － － －
（3）未収委託者報酬 6,351 6,351 －
（4）未収運用受託報酬 5,525 5,525 －
（5）有価証券及び投資有価証券
13,602 13,602
その他有価証券 －
(5,327) (5,327)
（6）未払金 －
（7）デリバティブ取引（*2）
ヘッジ会計が適用されていないもの
(0) (0)
－
ヘッジ会計が適用されているもの
82 82 －
デリバティブ取引計
81 81 －
（*1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当事業年度（2020年3月31日） （単位：百万円）
貸借対照表計上額（*1） 時価（*1） 差額
（1）現金及び預金 24,869 24,869 －
（2）金銭の信託 5,823 5,823 －
（3）未収委託者報酬 7,284 7,284 －
（4）未収運用受託報酬 5,842 5,842 －
（5）投資有価証券
8,469
8,469
その他有価証券 －
(7,988) (7,988)
（6）未払金 －
（7）デリバティブ取引（*2）
ヘッジ会計が適用されていないもの
6 6
－
ヘッジ会計が適用されているもの
(114) (114) －
デリバティブ取引計
(107) (107) －
（*1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
（注1） 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
（1）現金及び預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
（2）金銭の信託
信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっております。
（3）未収委託者報酬、 及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
（6）未払金
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これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
（7）デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
（注2） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
（単位:百万円）
前事業年度 当事業年度
区分
2019年3月31日 2020年3月31日
非上場株式 0 0
これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
て困難 と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（2019年3月31日） （単位: 百万円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 23,830 － － －
未収委託者報酬 6,351 － － －
未収運用受託報酬 5,525 － － －
有価証券及び投資有価証券
2,268 491 7,800 0
投資信託
当事業年度（2020年3月31日） （単位: 百万円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 24,869 － － －
未収委託者報酬 7,284 － － －
未収運用受託報酬 5,842 － － －
投資有価証券
－ 9 5,605 －
投資信託
（有価証券関係）
１．子会社株式
前事業年度（2019年3月31日）
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位:百万円）
貸借対照表計上額
子会社株式 4,663
当事業年度（2020年3月31日）
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位:百万円）
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
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２．その他有価証券
前事業年度（2019年3月31日） （単位: 百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 4,405 3,432 973
小計 4,405 3,432 973
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 9,196 9,602 △406
小計 9,196 9,602 △406
合計 13,602 13,035 566
当事業年度（2020年3月31日） （単位: 百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 891 806 84
小計 891 806 84
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 7,578 8,509 △931
小計 7,578 8,509 △931
合計 8,469 9,316 △846
（注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなど
ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
りません。
３．事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度（2019年3月31日） （単位:百万円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,538 46 34
当事業年度（2020年3月31日） （単位:百万円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
2,358 483 4
（デリバティブ取引関係）
前事業年度（2019年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
為替予約取引
売建
米ドル 887 － 3 3
英ポンド 66 － 1 1
カナダドル 3 － 0 0
スイスフラン 7 － △0 △0
市場取引以外
香港ドル 183 － 0 0
の取引
ユーロ 183 － 2 2
買建
米ドル 10 － 0 0
スイスフラン 1 － 0 0
香港ドル 0 － 0 0
ユーロ 2 － △0 △0
合計 1,346 － 7 7
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（2）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
6,739 － △8 △8
合計 6,739 － △8 △8
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 3,432 － 13
英ポンド 2,575 － 50
カナダドル 有価証券 40 － 0
原則的
スイスフラン 投資有価証券 34 － △0
処理方法
香港ドル 子会社株式 566 － 2
人民元 1,725 － 9
ユーロ 262 － 6
買建
ユーロ 6 － △0
合計 8,643 － 82
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当事業年度（2020年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
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契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
1,443 － △23 △23
米ドル
79 － △1 △1
英ポンド
市場取引以外
15 － △0 △0
カナダドル
の取引
26 － △0 △0
スイスフラン
247 － △4 △4
香港ドル
18 － △0 △0
人民元
223 － △2 △2
ユーロ
合計 2,055 － △32 △32
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（2）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
8,412 － 358 358
合計 8,412 － 358 358
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,819 － △44
原則的 英ポンド 投資有価証券 2,660 － △67
処理方法 カナダドル 子会社株式 6 － △0
スイスフラン 35 － △0
香港ドル 71 － △1
ユーロ 72 － △0
合計 5,666 － △114
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
しております。
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２．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2018年4月1日
（自 2019年4月1日
至 2020年3月31日）
至 2019年3月31日）
退職給付債務の期首残高
496 537
退職給付費用
79 74
退職給付の支払額
△38 △11
退職給付債務の期末残高
537 600
（2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2018年4月1日
（自 2019年4月1日
至 2020年3月31日）
至 2019年3月31日）
非積立型制度の退職給付債務
537 600
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
537 600
退職給付引当金
537 600
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
537 600
（3）退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度79百万円 当事業年度74百万円
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度19百万円、当事業年度44百万円であります。
４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
（2019年3月31日） （2020年3月31日）
繰延税金資産
未払事業税 125 百万円 168 百万円
賞与引当金損金算入限度超過額 40 〃 99 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 164 〃 183 〃
有価証券評価差額 － 259 〃
その他 82 〃 151 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
413 862
繰延税金負債
有価証券評価差額 △173 〃 －
繰延ヘッジ損益 △58 〃 △125 〃
その他 △38 〃 △35 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△271 △161
繰延税金資産の純額 〃 〃
141 700
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め、注記を省略しております。
（資産除去債務関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（セグメント情報等）
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［セグメント情報］
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報］
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（1）営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
ます。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
ております。
３．主要な顧客ごとの情報
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 4,679百万円
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,534百万円
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
該当事項はありません。
（持分法損益等）
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
（ア）財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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（ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
会社 事業 関連
資本金又 議決権等
等の の 当事
所在 は出資金 の所有 取引金額 期末残高
種類 名称 内容 者 取引の内容 科目
地 （百万 (被所有) （百万円） (百万円)
又は 又は との
円） 割合(％)
氏名 職業 関係
未収
運用
運用受託報酬 4,540 4,903
受託
報酬
投信販売 未払
9,564 1,774
代行手数料等 手数料
信託業 営業上
その他
親会社 三井住 東京都
投資助言費用 3,357 182
務及び の取引
未払金
の子会 友信託 千代田 342,037
－
銀行業 役員の
吸収分割による承継
社 銀行㈱ 区
務 兼任
(承継資産合計) 18,603
うち、投資有価証券 13,907
－
－
うち、関係会社株式 4,663
(承継負債合計) 13
(差引純資産) 18,589
(分割対価) 無対価
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
③ 投資助言費用
各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
増額しております。
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
会社
事業の 議決権等 関連当
等の 資本金又は
内容 の所有 事者 取引金額 期末残高
種類 名称 所在地 出資金 取引の内容 科目
又は (被所有) との関 （百万円） （百万円）
又は （百万円）
職業 割合(％) 係
氏名
未収運用
営業上の
運用受託報酬 9,252 5,176
親会社 三井住 信託業務
受託報酬
東京都 取引
の子会 友信託 342,037 及び銀行
－
千代田区 役員の兼
投信販売 未払
社 銀行㈱ 業務
9,656 1,737
任
代行手数料等 手数料
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
（エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
該当事項はありません。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
前事業年度（2019年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
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当事業年度（2020年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
1株当たり純資産額 16,814,137円07銭 18,821,541円72銭
1株当たり当期純利益金額 1,921,511円21銭 3,052,463円23銭
(注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
当期純利益 5,764百万円 9,157百万円
普通株主に帰属しない金額 － －
普通株式に係る当期純利益 5,764百万円 9,157百万円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
中間貸借対照表
（単位：百万円）
第35期中間会計期間末
（2020年9月30日）
資産の部
流動資産
現金及び預金 22,768
金銭の信託 8,094
未収委託者報酬 7,732
未収運用受託報酬 5,430
3,718
その他
流動資産合計 47,745
固定資産
有形固定資産
※1 801
無形固定資産 3,344
投資その他の資産
投資有価証券 9,175
関係会社株式 5,636
繰延税金資産 261
その他 33
投資その他の資産合計 15,106
固定資産合計 19,252
資産合計 66,997
負債の部
流動負債
未払金 7,364
未払法人税等 473
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賞与引当金 289
その他 ※2 612
流動負債合計 8,740
固定負債
退職給付引当金 614
資産除去債務 132
6
その他
固定負債合計 752
負債合計 9,493
（単位：百万円）
第35期中間会計期間末
（2020年9月30日）
純資産の部
株主資本
資本金 2,000
資本剰余金
17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239
利益剰余金
利益準備金 500
その他利益剰余金
別途積立金 2,100
35,114
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 37,714
株主資本合計 56,953
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 251
299
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 551
純資産合計 57,504
負債・純資産合計 66,997
中間損益計算書
（単位：百万円）
第35期中間会計期間
（自 2020年4月1日
至 2020年9月30日）
営業収益
委託者報酬 17,868
運用受託報酬 5,169
206
その他営業収益
営業収益合計 23,244
営業費用 13,137
一般管理費
※1 4,842
営業利益
5,264
営業外収益 ※2 1,933
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営業外費用 ※3 1,484
経常利益 5,714
特別損失 110
税引前中間純利益 5,603
法人税、住民税及び事業税 1,692
62
法人税等調整額
法人税等合計 1,754
中間純利益 3,848
中間株主資本等変動計算書
第35期中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当中間期変動額
剰余金の配当
中間純利益
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純
額）
当中間期変動額合計 － － －
当中間期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
当中間期変動額
剰余金の配当 194 △3,857 △3,662 △3,662
中間純利益 3,848 3,848 3,848
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
（純額）
当中間期変動額合計 194 － △8 185 185
当中間期末残高 500 2,100 35,114 37,714 56,953
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益
評価差額金 合計
当期首残高 △587 284 △302 56,464
当中間期変動額
剰余金の配当 △3,662
中間純利益 3,848
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株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純 838 15 854 854
額）
当中間期変動額合計 838 15 854 1,040
当中間期末残高 251 299 551 57,504
重要な会計方針
第35期中間会計期間
（自 2020年4月1日
至 2020年9月30日）
１．資産の評価基準及び評価方法
有価証券
子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
その他有価証券
時価のあるもの
中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法によっております。
（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
２．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
４．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法
によっております。
５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上
しております。
６．引当金の計上基準
（1）賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当中間会計期間の負担額を計上しております。
（2）退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の
見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
７．ヘッジ会計の会計処理
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
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ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を
比較して有効性を判定しております。
８．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
９．連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
１０．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への
移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結
納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39
号 2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適
用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額につい
て、改正前の税法の規定に基づいております。
注記事項
（中間貸借対照表関係）
第35期中間会計期間末
（2020年9月30日）
※1 有形固定資産の減価償却累計額 431百万円
※2 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。
（中間損益計算書関係）
第35期中間会計期間
（自 2020年4月1日
至 2020年9月30日）
※1 減価償却実施額
有形固定資産 64百万円
無形固定資産 255百万円
※2 営業外収益の主要項目
金銭の信託運用益 1,775百万円
※3 営業外費用の主要項目
デリバティブ費用 1,335百万円
（中間株主資本等変動計算書関係）
第35期中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
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１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
普通株式 （株）
3,000 － － 3,000
２．配当に関する事項
配当金支払額
配当金の １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円） 配当額（円）
2020年6月26日
普通株式 3,662 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会
（金融商品関係）
第35期中間会計期間末（2020年9月30日）
2020年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を
把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）を参照ください。）。
（単位: 百万円）
貸借対照表計上額(*1) 時価(*1) 差額
(1)現金及び預金 22,768 22,768 －
(2)金銭の信託 8,094 8,094 －
(3)未収委託者報酬 7,732 7,732 －
(4)未収運用受託報酬 5,430 5,430 －
(5)投資有価証券
9,175 9,175 －
その他有価証券
(6)未払金 (7,364) (7,364) －
(7)デリバティブ取引(*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの (80) (80) －
ヘッジ会計が適用されているもの (9) (9) －
デリバティブ取引計 (89) (89) －
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1)現金及び預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2)金銭の信託
信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっております。
(3)未収委託者報酬、 及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(5)投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
(6)未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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(7)デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。
(注2) 非上場株式（貸借対照表計上額：投資有価証券0百万円、関係会社株式5,636百万円)は、市場価格がなく、かつ将
来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「（5）
投資有価証券」には含めておりません。
（有価証券関係）
第35期中間会計期間末（2020年9月30日）
１．子会社株式
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認め
られる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
２．その他有価証券
(単位：百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 8,605 8,201 403
小計 8,605 8,201 403
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 570 610 △40
小計 570 610 △40
合計 9,175 8,812 362
（注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどがで
きず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
（デリバティブ取引関係）
第35期中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 1,861 － △2 △2
市場取引以外 英ポンド 105 － △0 △0
の取引 カナダドル 19 － 0 0
スイスフラン 50 － 0 0
香港ドル 178 － △0 △0
ユーロ 306 － 3 3
合計 2,521 － 1 1
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
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(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建 10,865 － △82 △82
合計 10,865 － △82 △82
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 3,535 － △4
原則的 英ポンド 投資有価証券 2,791 － △5
処理方法 カナダドル 子会社株式 8 － 0
スイスフラン 55 － 0
香港ドル 98 － △0
ユーロ 84 － 0
合計 6,574 － △9
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（セグメント情報等）
（セグメント情報）
第35期中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
（関連情報）
第35期中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略してお
ります。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略
しております。
３．主要な顧客ごとの情報
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 4,593百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*1)
2,993百万円
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
(*1)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載して
おります。
（報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）
第35期中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）
第35期中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）
第35期中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
第35期中間会計期間
（自 2020年4月1日
至 2020年9月30日）
1株当たり純資産額 19,168,213円23銭
1株当たり中間純利益 1,282,957円88銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していない
ため記載しておりません。
（注）1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期中間会計期間
（自 2020年4月1日
至 2020年9月30日）
中間純利益 3,848百万円
普通株式に係る中間純利益 3,848百万円
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式の期中平均株式数 3,000株
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2020年６月２日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月
31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理
上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
ている。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
る 十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できな
くなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告
を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2020年12月１日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年４月
１日から2021年３月31日までの第35期事業年度の中間会計期間（2020年４月１日から2020年９月30日
まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算
書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年９月30日現在の
財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2020年４月１日から2020年９月30日まで）の経営
成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽
表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の
判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。な
お、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした
監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務
諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不
確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意
見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。
・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成
及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているか
どうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程
で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求めら
れているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2021年4月28日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
松崎雅則 印
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているDCターゲット・イヤー ファンド2025の2020年8月29日から2021年2月28日までの中間計算
期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間
監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、DCターゲット・イヤー ファンド2025の2021年2月28日現在の信託財産の状態及び同日をもって
終了する中間計算期間（2020年8月29日から2021年2月28日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示して
いるものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。
中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメン
ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関
して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書にお
いて独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ
らに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度
監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な
虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選
択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有
用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告
書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並び
に中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント 株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、
公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2021年4月28日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
松崎雅則 印
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているDCターゲット・イヤー ファンド2035の2020年8月29日から2021年2月28日までの中間計算
期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間
監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、DCターゲット・イヤー ファンド2035の2021年2月28日現在の信託財産の状態及び同日をもって
終了する中間計算期間（2020年8月29日から2021年2月28日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示して
いるものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。
中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメン
ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関
して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書にお
いて独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ
らに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度
監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な
虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選
択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有
用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告
書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並び
に中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント 株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、
公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
88/92
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2021年4月28日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
松崎雅則 印
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているDCターゲット・イヤー ファンド2045の2020年8月29日から2021年2月28日までの中間計算
期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間
監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、DCターゲット・イヤー ファンド2045の2021年2月28日現在の信託財産の状態及び同日をもって
終了する中間計算期間（2020年8月29日から2021年2月28日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示して
いるものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。
中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメン
ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関
して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書にお
いて独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生
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する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ
らに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度
監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な
虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選
択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有
用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告
書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並び
に中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント 株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、
公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2021年4月28日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
松崎雅則 印
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているDCターゲット・イヤー ファンド2055の2020年8月29日から2021年2月28日までの中間計算
期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間
監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、DCターゲット・イヤー ファンド2055の2021年2月28日現在の信託財産の状態及び同日をもって
終了する中間計算期間（2020年8月29日から2021年2月28日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示して
いるものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。
中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメン
ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関
して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書にお
いて独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ
らに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度
監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な
虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選
択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有
用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告
書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並び
に中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント 株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、
公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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