東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第6期(令和2年1月28日－令和3年1月25日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第6期(令和2年1月28日－令和3年1月25日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型） |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年４月23日
【計算期間】 第６期（自 2020年１月28日 至 2021年１月25日）
【ファンド名】 東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）
【発行者名】 東京海上アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 後藤 俊夫
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 尾崎 正幸
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【電話番号】 ０３－３２１２－８４２１
【縦覧に供する場所】 該当なし
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして「ＴＭＡ日本債券インデッ
クスマザーファンド受益証券」、「ＴＭＡ日本債券マザーファンド受益証券」、「東京海上・ＪＰ
Ｘ日経400インデックスマザーファンド受益証券」、「ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド受益
証券」、「ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド受益証券」、「ＴＭＡ外国債券マザーファ
ンド受益証券」、「ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド受益証券」、「ＴＭＡ外国株式マ
ザーファンド受益証券」（それぞれをまたは総称して、以下「マザーファンド」ということがあり
ます。）を主要投資対象として運用を行います。
※「ＴＭＡ」とは委託会社である「東京海上アセットマネジメント株式会社（TOKIO MARINE ASSET
MANAGEMENT CO.,LTD.）」の略称です。
② 基本的性格
当ファンドは、追加型投信／内外／資産複合に属します。
当ファンドの商品分類表および属性区分表は、以下の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型投信・追加型投信 投資対象地域
（収益の源泉）
株 式
国 内
単位型投信 債 券
海 外 不動産投信
追加型投信 その他資産
内 外 （ ）
資産複合
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属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般 （日本を含む）
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回
債券 北米 ファミリーファンド
一般 年6回 あり
公債 （隔月） 欧州 （ ）
社債
その他債券 年12回 アジア
クレジット属性 （毎月）
（ ） オセアニア
日々
不動産投信 中南米 ファンド・オブ・
その他 ファンズ なし
その他資産（投資信託証券 （ ） アフリカ
（資産複合（株式・債券）
資産配分固定型））（注） 中近東
（中東）
資産複合
（ ） エマージング
資産配分固定型
資産配分変更型
（注）当ファンドは、組入比率を変更することがありますが、機動的に変更を行うものではないため、「資産
配分固定型」としています。
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
※投資形態が、ファミリーファンドまたはファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて
投資することとなりますので、商品分類表と属性区分表の投資対象資産が異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
商品分類の定義
単位型・ 単位型投信 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、そ
追加型 の後の追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行
われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいい
ます。
投資対象 国内 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
地域 主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいいます。
海外 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいいます。
内外 目論見書または投資信託約款において、国内および海外
の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
あるものをいいます。
投資対象 株式 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
資産 主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
あるものをいいます。
債券 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
あるものをいいます。
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不動産投信（リート） 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券お
よび不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
主たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信
以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま
す。
資産複合 目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不
動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資
収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいま
す。
独立区分 ＭＭＦ（マネー・マネー 一般社団法人投資信託協会の「ＭＭＦ等の運営に関する
ジメント・ファンド） 規則」に定められるＭＭＦをいいます。
ＭＲＦ（マネー・リザー 一般社団法人投資信託協会の「ＭＭＦ等の運営に関する
ブ・ファンド） 規則」に定められるＭＲＦをいいます。
ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政
令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条
の4の2に規定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動
する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいます。
特殊型 目論見書または投資信託約款において、投資者に対して
注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みある
いは運用手法の記載があるものをいいます。
※商品分類の定義は、一般 社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」をもとに委託会社が作成
しております。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのもの
資産 をいいます。
大型株 目論見書または投資信託約款において、主として大型株
に投資する旨の記載があるものをいいます。
中小型株 目論見書または投資信託約款において、主として中小型
株に投資する旨の記載があるものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全て
のものをいいます。
公債 目論見書または投資信託約款において、日本国または各
国の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機
関債、国際機関債を含みます。以下同じ。）に主として
投資する旨の記載があるものをいいます。
社債 目論見書または投資信託約款において、企業等が発行す
る社債に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
その他債券 目論見書または投資信託約款において、公債または社債
以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをい
います。
格付等クレ 目論見書または投資信託約款において、上記債券の「発
ジットによる 行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確
属性 な記載があるものについては、上記債券に掲げる区分に
加え「高格付債」「低格付債」等を併記します。
不動産投信 目論見書または投資信託約款において、主として不動産
投信に投資する旨の記載があるものをいいます。
その他資産 目論見書または投資信託約款において、主として株式、
債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるも
のをいいます。
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資産複合 資産配分 目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資
固定型 対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載が
あるものをいいます。
資産配分 目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資
変更型 対象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨
の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がない
ものをいいます。
決算頻度 年１回 目論見書または投資信託約款において、年１回決算する
旨の記載があるものをいいます。
年２回 目論見書または投資信託約款において、年２回決算する
旨の記載があるものをいいます。
年４回 目論見書または投資信託約款において、年４回決算する
旨の記載があるものをいいます。
年６回（隔月） 目論見書または投資信託約款において、年６回決算する
旨の記載があるものをいいます。
年12回（毎月） 目論見書または投資信託約款において、年12回（毎月）
決算する旨の記載があるものをいいます。
日々 目論見書または投資信託約款において、日々決算する旨
の記載があるものをいいます。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
地域 投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいいます。
日本 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいいます。
北米 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいいます。
欧州 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいいます。
アジア 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
オセアニア 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
中南米 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいいます。
アフリカ 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいいます。
中近東（中東） 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいいます。
エマージング 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 目論見書または投資信託約款において、親投資信託
（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除
きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会の「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第2条に規定されるファンド・オブ・ファンズ
をいいます。
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為替 あり 目論見書または投資信託約款において、為替のフルヘッ
ヘッジ ジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があ
るものをいいます。
なし 目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを
行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う
旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経２２５ 目論見書または投資信託約款において、日経２２５に連
デックス 動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいま
す。
ＴＯＰＩＸ 目論見書または投資信託約款において、ＴＯＰＩＸに連
動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記指数にあてはまらない全てのものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 目論見書または投資信託約款において、派生商品をヘッ
ジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指
数・資産等への連動若しくは逆連動（一定倍の連動若し
くは逆連動を含む。）を目指す旨の記載があるものをい
います。
条件付運用型 目論見書または投資信託約款において、仕組債への投資
またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標と
する投資成果（基準価額、償還価額、収益分配金等）や
信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる
一定の条件によって決定される旨の記載があるものをい
います。
ロング・ショート型 目論見書または投資信託約款において、特定の市場に左
／絶対収益追求型 右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・
ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載がある
ものをいいます。
その他型 目論見書または投資信託約款において、上記特殊型に掲
げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは
運用手法の記載があるものをいいます。
※属性区分の定義は、一般 社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」をもとに委託会社が作成
しております。
③ 信託金の限度額
当ファンドの信託金限度額は、信託約款の定めにより１兆円となっています。ただし、受託会社と
合意のうえ、変更することができます。
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④ ファンドの特色
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(2) 【ファンドの沿革】
2015年７月17日 ファンドの設定、運用開始
2016年10月15日 信託期間を2031年１月24日までから無期限に変更
(3) 【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
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② 委託会社の概況
・名称 東京海上アセットマネジメント株式会社
・資本金の額 20億円（2021年１月末日現在）
・会社の沿革
・大株主の状況（2021年１月末日現在）
株主名 住所 所有株数 所有比率
東京海上ホールディングス株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目２番１号 38,300 株 100.0 ％
２【投資方針】
(1) 【投資方針】
１．基本方針
当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
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２．運用方法
(1) 主要投資対象
主として以下の親投資信託（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券に投資します。なお、
有価証券等の資産に直接投資することがあります。
投資対象資産 ファンド名
ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド
日本債券
ＴＭＡ日本債券マザーファンド
東京海上・ＪＰＸ日経400インデックスマザーファンド
日本株式
ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド
ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド
外国債券
ＴＭＡ外国債券マザーファンド
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
外国株式
ＴＭＡ外国株式マザーファンド
(2) 投資態度
①主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内外の複数の資産（日本債券、日本株式、
外国債券、外国株式）に分散投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を
行います。
②公的年金の基本ポートフォリオを参照し、各投資対象資産の配分比率（「基本資産配分比率」）を決
定します。
③各投資対象資産内におけるマザーファンド受益証券の投資比率（「基本投資比率」）は、各投資対象
資産の「基本資産配分比率」のそれぞれ50％とします。
④資産配分は、「基本資産配分比率」を基準に、原則として各投資対象資産毎に一定の範囲内（±
５％）に収まるように調整します。
⑤実質組入外貨建資産は、原則として為替ヘッジを行いません。
⑥公的年金の基本ポートフォリオが変更された場合には、委託会社の判断により「基本資産配分比
率」、「基本投資比率」および「投資対象資産」を変更することがあります。
⑦当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用は、マ
ザーファンドで行うこととなります。
⑧資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。
＜参考 情報 ＞マザーファンドの運用の基本方針、主な投資対象と投資制限（要約）
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◇ ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド
１．基本方針
ＮＯＭＵＲＡ －ＢＰＩ（総合）に連動する投資成果の達成を目標とします。
２．運用方法
(1) 投資対象
わが国の 公社債 を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
①主としてわが国の公社債に投資し、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）に連動する投資成果を目指して運用を行
うことを基本とします。
②信託財産の効率的な運用に資するため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、公社債の組
入総額および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがありま
す。
３．運用制限
(1) 株式への投資割合は、転換社債の転換、新株引受権の行使、及び新株予約権（転換社債型新株予約権付社債
の新株予約権に限ります。）の行使により取得したものに限り、信託財産の純資産総額の10％以下としま
す。
(2) 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
(3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
(4) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
(5) 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
(6) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下としま
す。
(7) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下
とします。
(8) 約款第18条（先物取引等の運用指図）、約款第19条（スワップ取引の運用指図）および約款第20条（金利先
渡取引および為替先渡取引の運用指図）の運用指図に定めるデリバティブ取引等は、投資の対象とする資産
を保有した場合と同様の損益を実現する目的、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外に
は利用しません。
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◇ＴＭＡ日本債券マザーファンド
１．基本方針
①安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目標とし、日本の債券に投資します。
②ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ(総合)をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目標とします。
２．運用方法
(1) 投資対象
日本の債券を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
①ポートフォリオは、イールド選択（金利選択）、スプレッド選択および銘柄選択を付加価値の源泉として構
築します。
──イールド選択（金利選択）──
金融政策やインフレ指標等の分析から長短金利の方向性を予測し、たとえば金利低下を予測する場合は
デュレーション＊を長期化、金利上昇を予測する場合はデュレーションを短期化する戦略をとります。
＊デュレーションとは、金利の変化に対する債券価格の変動性を示す指標です。その値が大きいほど、金
利の変化に対して価格の動きが大きいことを意味します。
──スプレッド選択──
債券の信用度や流動性等の分析によりスプレッド（国債との利回り較差。信用度が低い企業の発行する債
券は国債に比べて、より利回りが高い）の妥当性や変化の方向性を見定め、スプレッド縮小を予測する
場合は、スプレッド縮小の恩恵を得られる社債等の比率を高めるなどの戦略をとります。
──銘柄選択──
債券の残存期間と最終利回りの関係を分析し、相対的に高利回りな銘柄を選別します。社債等において
は、ファンドマネージャーによる企業訪問で得た情報等を分析し銘柄を選択します。
②基本的には債券への組入比率を高位に保ちますが、資金動向、市況動向によっては実質債券組入比率の調整
を機動的に行います。
３．運用制限
(1) 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。（ただし、転換社債の転換、新株引受権
の行使および新株予約権の行使により取得する場合に限ります。）
(2) 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
(3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
(4) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
(5) 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
(6) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下としま
す。
(7) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下
とします。
◇東京海上・ＪＰＸ日経400インデックスマザーファンド
１．基本方針
ＪＰＸ日経インデックス400（ＪＰＸ日経400）に連動する投資成果の達成を目標とします。
２．運用方法
(1) 投資対象
主としてＪＰＸ 日経 インデックス400（ＪＰＸ日経400）に採用されている銘柄に投資します。
(2) 投資態度
①ＪＰＸ日経インデックス400（ＪＰＸ日経400）に採用されている銘柄を主要投資対象とし、当該指数に連動
する投資成果の達成を目標とします。
②流動性、機動性、コスト等の観点から、株価指数先物取引等を行うことがあります。
③原則として、株式への組入比率を高位に維持します。
３．運用制限
(1) 株式への投資割合には、制限を設けません。
(2) 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
(3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
(4) 上場投資信託証券等を除く投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
(5) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
す。
(6) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下
とします。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
◇ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド
１．基本方針
①信託財産の中長期的な成長を目標とし、日本法人の株式に投資します。
②ＴＯＰＩＸをベンチマークとし、これを上回る投資成果を目標とします。
２．運用方法
(1) 投資対象
証券取引所に上場あるいは店頭市場に登録している日本法人の株式（これらに準じるものも含みます。）を主
要投資対象とします。
(2) 投資態度
①ポートフォリオは、セクター判断（業種配分）と銘柄選択を付加価値の源泉として構築します。
②セクター判断は、以下要領で行います。
ベンチマークに採用されている銘柄を当社独自の業種区分により分類し、各業種の株価時価総額ウエイトを
算出したものをベースとし、以下の判断、要因を勘案の上、業種基準ポートフォリオを決定します。
── ファンダメンタルズ、バリュエーション、テクニカルの以下３視点による計量分析に定性的判断を加
味します。
・業種共通のマクロ指標と各業種ごとのセミマクロ指標によるファンダメンタルズ分析
・業種別ＰＥＲ、ＰＢＲ等によるバリュエーション分析
・計量的アプローチを用いたテクニカル分析
── 構造的（長期的）要因と循環的（短期的）要因を考慮します。
③当該企業の成長性と株価の割安度の双方をミックスした当社独自の分析システムの活用と、年間1,500件以
上の企業訪問などによる徹底した調査・分析を基に行います。
── 成長性、割安度双方の視点のミックス（ＧＡＲＰ：Growth at a Reasonable Price）
・成長性──ＲＯＥ、経常増益率、利益予想変化 など
・割安度──株価純資産倍率、株価収益率、キャッシュフロー倍率 など
── アナリスト、ファンド・マネージャーによる企業訪問など調査・分析
銘柄選択の着眼点としては、市場動向分析や競合状態分析による「事業環境の予測」およびコスト分析、
差異化分析や事業戦略分析による同業他社比較における「競争優位の評価」などが中心となります。
④基本的には株式への組入比率を高位に保ちますが、資金動向、市況動向によっては実質株式組入比率の調整
を機動的に行います。
３．運用制限
(1) 株式への投資割合には、制限を設けません。
(2) 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
(3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
(4) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
(5) 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
(6) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
す。
(7) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下
とします。
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
◇ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド
１．基本方針
ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）に連動する投資成果の達成を目標としま
す。
２．運用方法
(1) 投資対象
外国の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
①主として外国の公社債に投資し、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）に連
動する投資成果を目指して運用を行うことを基本とします。
②組入外貨建資産については、原則として、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行いません。
③信託財産の効率的な運用に資するため、債券先物取引や外国為替予約取引等を利用することがあります。こ
のため、組入有価証券の時価総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額
を超えることがあります。また、外貨建資産および外国為替予約取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信
託財産の純資産総額を超えることがあります。
３．運用制限
(1) 株式への投資割合は、転換社債の転換、新株引受権の行使、及び新株予約権（転換社債型新株予約権付社債
の新株予約権に限ります。）の行使により取得したものに限り、信託財産の純資産総額の10％以下としま
す。
(2) 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
(3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
(4) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
(5) 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
(6) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下としま
す。
(7) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下
とします。
(8) デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動、金利変動および為替変
動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する
目的以外には利用しません。
(9) 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
◇ＴＭＡ外国債券マザーファンド
１．基本方針
①信託財産の中長期的な成長を目標とし、主に外国の国債に投資します。
②ＦＴＳＥ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)をベンチマークとし、これを上回る投資
成果を目標とします。
２．運用方法
(1) 投資対象
外国の国債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
①ポートフォリオは、国別配分、デュレーション調整、銘柄選択を付加価値の源泉として構築します。
──国別配分──
各国のファンダメンタルズ（経済の基礎的条件）等を分析することにより金利・為替動向を予測し、それ
を基に各国債券市場の期待収益率を算出し、期待収益率が高い国の配分を高め、期待収益率が低い国の配
分を低める戦略をとります。
──デュレーション調整──
各国の金融政策やインフレ指標等を分析し、金利低下を予測する国の債券のデュレーションを長期化、金
利上昇を予測する国の債券のデュレーションを短期化する戦略をとります。
──銘柄選択──
国別にデュレーションを決定した後に、債券の残存期間と最終利回りの関係を表す曲線等を分析し、割安
な銘柄群から選択します。
②外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
③基本的には債券への組入比率を高位に保ちますが、資金動向、市況動向によっては実質債券組入比率の調整
を機動的に行います。
３．運用制限
(1) 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。（ただし、転換社債の転換、新株引受権
の行使および新株予約権の行使により取得する場合に限ります。）
(2) 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
(3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
(4) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
(5) 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
(6) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下としま
す。
(7) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下
とします。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
◇ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
１．基本方針
ＭＳＣＩコクサイ指数（円ヘッジなし・円ベース）に連動する投資成果の達成を目標とします。
２．運用方法
(1) 投資対象
外国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
①主として外国の株式に投資し、ＭＳＣＩコクサイ指数（円ヘッジなし・円ベース）に連動する投資成果を目
指して運用を行うことを基本とします。
②組入外貨建資産については、原則として、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行いません。な
お、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払にかかわる為替予約取引等を行うこと
ができます。
③信託財産の効率的な運用に資するため、株価指数先物取引や外国為替予約取引等を利用することがありま
す。このため、株式の組入総額ならびに株価指数先物取引や外国為替予約取引等の買建玉の時価総額の合計
額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
３．運用制限
(1) 株式への投資割合には、制限を設けません。
(2) 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
(3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
(4) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
(5) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
す。
(6) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下
とします。
(7) デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動、金利変動および為替変
動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する
目的以外には利用しません。
(8) 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。
◇ＴＭＡ外国株式マザーファンド
１．基本方針
①信託財産の中長期的な成長を目標とし、外国の株式に投資します。
②ＭＳＣＩコクサイ指数（円ヘッジなし・円ベース）をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目標とし
ます。
２．運用方法
(1) 投資対象
外国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
①ポートフォリオは、個別銘柄の調査・分析に基づいた銘柄選択を付加価値の源泉として構築します。
──調査対象銘柄の選定──
当社が独自に開発した業種別銘柄選別モデルを活用し、主にＭＳＣＩコクサイ指数の構成銘柄から調査対
象銘柄を絞り込みます。
──個別銘柄の調査・分析──
アナリスト・ファンドマネージャーが企業訪問等による情報収集・分析を行います。
──ポートフォリオの構築──
個別銘柄の情報・分析をもとに、国別配分・業種配分を勘案してポートフォリオを構築します。
②外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
③基本的には株式への組入比率を高位に保ちますが、資金動向、市況動向によっては実質株式組入比率の調整
を機動的に行います。
３．運用制限
(1) 株式への投資割合には、制限を設けません。
(2) 外貨建資産への投資割合は、制限を設けません。
(3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
(4) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
(5) 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
(6) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
す。
(7) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下
とします。
※資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
※「 ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド」 の運用にあたっては、層化抽出法を用いてＮＯＭＵＲＡ―ＢＰＩ（総
合）に連動するよう、残存期間別、種別毎の時価ウェイトとデュレーションを勘案しポートフォリオを構築します。
※「 東京海上・ＪＰＸ日経400インデックスマザーファンド」 の運用にあたっては、完全法を用いてＪＰＸ日経インデッ
クス400に連動するようポートフォリオを構築します。
※「 ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド」 の運用にあたっては、層化抽出法を用いてＦＴＳＥ世界国債インデッ
クス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）に連動するよう、残存期間別、国別、通貨別毎の時価ウェイトとデュレー
ションを勘案しポートフォリオを構築します。
※「 ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド」 の運用にあたっては、リスクモデルを使用し、最適化法を用いてＭＳ
ＣＩコクサイ指数（円ヘッジなし・円ベース）に連動するようポートフォリオを構築します。
(2) 【投資対象】
１．当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(1) 次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第３条で定めるものをいいます。
以下同じ。）
① 有価証券
② デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第
22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。）
③ 金銭債権（①④に掲げるものに該当するものを除きます。）
④ 約束手形（金融商品取引法第２条第１項第15号に掲げるものを除きます。）
(2) 次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
２．委託会社は、信託金を、主として東京海上アセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱ＵＦ
Ｊ信託銀行株式会社を受託会社として締結された「ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド」、
「ＴＭＡ日本債券マザーファンド」、「東京海上・ＪＰＸ日経400インデックスマザーファンド」、「Ｔ
ＭＡ日本株アクティブマザーファンド」、「ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド」、「ＴＭＡ
外国債券マザーファンド」、「ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド」、「ＴＭＡ外国株式マ
ザーファンド」の受益証券および次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券と
みなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
(1) 株券または新株引受権証書
(2) 国債証券
(3) 地方債証券
(4) 特別の法律により法人の発行する債券
(5) 社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きま
す。）
(6) 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいま
す。）
(7) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定め
るものをいいます。）
(8) 協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいい
ます。）
(9) 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第２
条第１項第８号で定めるものをいいます。）
(10)コマーシャル・ペーパー
(11)新株引受権証券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を
含みます。）および新株予約権証券
(12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記(1)から(11)までの証券または証書の性質を
有するもの
(13)投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい
ます。）
(14)投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものを
いいます。）
(15)外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
(16)オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
有価証券にかかるものに限ります。）
(17)預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
(18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
(19)指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
(20)抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
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(21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
(22)受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいい、上記(1)か
ら(21)に該当するものを除きます。）
(23)外国の者に対する権利で上記(21)および(22)の有価証券の性質を有するもの
なお、(1)の証券または証書、(12)および(17)の証券または証書のうち(1)の証券または証書の性質を有
するものを以下「株式」といい、(2)から(6)までの証券、(12)および(17)の証券または証書のうち(2)か
ら(6)までの証券の性質を有するものならびに(14)の投資法人債券を以下「公社債」といい、(13)の証券
および(14)の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
３．委託会社は、信託金を、上記２．に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第
２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
(1) 預金
(2) 指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
(3) コール・ローン
(4) 手形割引市場において売買される手形
(5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
(6) 外国の者に対する権利で上記(5)の権利の性質を有するもの
４．上記２．の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託
会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記３．に掲げる金融商品により運用する
ことの指図ができます。
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(3) 【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下の通りです。
ファンドの運用に関する社内規則として「投資運用業に係る業務運営規程」を設けております。
運用におけるリスク管理は、運用リスク管理部門（５～10名程度）による法令・運用ガイドライン等
の遵守状況のチェックや運用リスク項目のチェック等が随時実施され、担当運用部へフィードバックさ
れるとともに、原則として月１回開催される運用管理委員会（運用リスク管理部門担当役員を委員長
に、運用・営業・商品企画などファンド運用に関係する各部長が参加）において投資行動の評価が行わ
れます。（リスク管理についての詳細は、「３ 投資リスク」の「３.管理体制」をご参照ください）
この運用管理委員会での評価もふまえて、投資政策委員会（運用本部長を委員長とし、各運用部長が
参加）において運用方針を決定し、より質の高い運用体制の維持・向上を目指します。
また、受託銀行等の管理については、関連部署において、受託銀行業務等に関する「内部統制の整備
及び運用状況報告書」の入手・検証、現地モニタリング等を通じて実施しております。
（上記の体制や人員等については、2021年１月末日現在）
(4) 【分配方針】
年１回（原則として１月25日、休業日の場合は翌営業日）決算を行い、毎決算時に原則として以下の
通り収益分配を行う方針です。
① 分配対象額は、経費控除後の、繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等
の全額とし、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して収益分配金額を決定します。ただ
し、分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。なお、収益の分配に充当せ
ず、信託財産内に留保した利益については、投資方針に基づいて運用を行います。
② 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
a.配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額
（「配当等収益」といいます。）は、諸経費 （※） 、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税
等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の
分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
b.売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費 （※） 、信託
報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、そ
の全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配
にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
（※）諸経費とは、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（消費税等相当額を含みま
す。）、信託財産の財務諸表の監査に要する費用（消費税等相当額を含みます。）ならびに受託会社
の立替えた立替金の利息をいいます。
③ 計算期末において信託財産に損失が生じた場合は、次期に繰越します。
④ 分配金は、毎計算期間終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して
５営業日まで）から、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販
売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
に、お支払いします。なお、「分配金再投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税金を差し引
いた後、自動的に無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記
載 または記録されます。
(5) 【投資制限】
① 運用の基本方針に基づく制限（約款別紙「運用の基本方針」）
a.株式への実質投資割合には制限を設けません。
b.外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
c.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンド
に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額と
の合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
※信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファ
ンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。（以下同じ）
d.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンド受益証券ならびに取引所に上場し、
かつ当該取引所において常時売却可能な投資信託証券、また既に組入れていた株式等が転換等によ
り投資信託証券に該当することとなった投資信託証券を除きます。）の時価総額とマザーファンド
に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の
純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
e.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドに属する当該同一銘柄
の株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の
100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
f.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
ザーファンドに属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる
投資の指図をしません。
g.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236
条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権
がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第
341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約
権付社債」といいます。）の時価総額とマザーファンドに属する当該同一銘柄の転換社債ならびに
転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託
財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
② 投資する株式等の範囲（約款第19条）
a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場
されている株式の発行会社の発行するものおよび取引所に準ずる市場において取引されている株式
の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、
新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
b.上記a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証
券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資
することを指図することができるものとします。
③ 信用取引（約款第21条）
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図を
することができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡または買戻により行うことの
指図をすることができるものとします。
b.上記a.の信用取引の指図は、当該売付にかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属す
る当該売付にかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の
純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付にかかる建玉の時価総額の合計額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の
一部を決済するための指図をするものとします。
④ 先物取引等（約款第22条）
a.委託会社は、日本国内の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イ
に掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに
掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハ
に掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うこと
の指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下
同じ。）。
b.委託会社は、日本国内の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができ
ます。
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c.委託会社は、日本国内の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑤ スワップ取引（約款第23条）
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
す。）を行うことの指図をすることができます。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
ん。
c.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたときは、担保の
提供あるいは受入の指図を行うものとします。
⑥ 金利先渡取引および為替先渡取引（約款第24条）
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うこと
の指図をすることができます。
b.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間
を超えないものとします。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
c.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとし
ます。
d.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認
めたときは、担保の提供あるいは受入の指図を行うものとします。
⑦ デリバティブ取引等に係る投資制限（約款第25条）
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的
な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑧ 有価証券の貸付（約款第26条）
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範
囲内で貸付の指図をすることができます。
・株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額を超えないものとします。
・公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
b.上記a.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入の指図を行うものとしま
す。
⑨ 有価証券の空売（約款第27条）
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または下
記「⑩ 有価証券の借入」の規定により借入れた有価証券を売付けることの指図をすることができ
ます。なお、当該売付の決済については、売付けた有価証券の引渡または買戻により行うことの指
図をすることができるものとします。
b.上記a.の売付の指図は、当該売付にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で
行うことができるものとします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資
産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その額を超える額に相当する売付の
一部を決済するための指図をするものとします。
⑩ 有価証券の借入（約款第28条）
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入の指図をすることができま
す。なお、当該有価証券の借入を行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指
図を行うものとします。
b.上記a.の借入の指図は、当該借入にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で
行うことができるものとします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の借入にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資
産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた有
価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
d.上記a.の借入にかかる品借料は信託財産中から支弁します。
⑪ 特別な場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第29条）
外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
⑫ 外国為替予約取引（約款第30条）
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a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する外貨建資産（マ
ザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）
の 為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
b.上記a.の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算
した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産
（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みま
す。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではあり
ません。
c.信託財産の一部解約等の事由により上記b.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所
定の期間内にその超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引
の指図をするものとします。
⑬ 信用リスク集中回避のための投資制限（約款第31条）
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
⑭ 資金の借入（約款第37条）
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的
として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール
市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証
券等の運用は行わないものとします。
b.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期
間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度としま
す。
c.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
d.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
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３【投資リスク】
１．投資リスク
※ 以下の記載は、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドを組み入れることにより、当ファンドが間
接的に受ける実質的なリスクを含みます。
(1) 価格変動リスク
当ファンドは、主に株式や公社債など値動きのある証券を実質的な投資対象としますので、基準価額は
変動します。したがって、当ファンドは元本が保証されているものではありません。
委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
投資信託は預貯金や保険と異なります。
当ファンドへの投資には主に以下のリスクが想定され、これらの影響により損失を被り、投資元本を割
り込むことがあります。
① 株価変動リスク
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給等を反映して変動します。株価
は、短期的または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った
場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合に
は、基準価額が下落する要因となります。
② 金利変動リスク
公社債は、一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、反対に金利が下落した場合には価格は上
昇します。したがって、金利が上昇した場合、基準価額が下落する要因となります。
③ 信用リスク
一般に、公社債や短期金融商品等の発行体にデフォルト（債務不履行）が生じた場合、またはデ
フォルトが予想される場合には、当該公社債等の価格は大幅に下落することになります。したがっ
て、組入公社債等にデフォルトが生じた場合、またデフォルトが予想される場合には、基準価額が
下落する要因となります。
④ 為替変動リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動の他、当該外貨の円に対する為替レートの変動の
影響を受けます。為替レートは、各国・地域の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他
の要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが
円高方向にすすんだ場合には、基準価額が下落する要因となります。
⑤ カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引
に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想以上に下落したり、投資方針に沿った
運用が困難となることがあります。
⑥ 流動性リスク
受益者から解約申込があった場合、組入資産を売却することで解約資金の手当てを行うことがあり
ます。その際、組入資産の市場における流動性が低いときには直前の市場価格よりも大幅に安い価
格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
(2) デリバティブ取引のリスク
当ファンドはデリバティブに投資することがあります。デリバティブの運用には、ヘッジする商品と
ヘッジされるべき資産との間の相関性を欠いてしまう可能性、流動性を欠く可能性、証拠金を積むこと
によるリスク等様々なリスクが伴います。これらの運用手法は、信託財産に属する資産の価格変動リス
クを回避する目的のみならず、効率的な運用に資する目的でも用いられることがありますが、実際の価
格変動が委託会社の見通しと異なった場合に当ファンドが損失を被るリスクを伴います。
２．その他の留意事項
(1) 一般的な留意事項
投資信託は、その商品性格から次の特徴をご理解のうえご購入ください。
・投資信託は株式・公社債などの値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。
・投資信託は金融機関の預金と異なり元金が保証されているものではありません。
・投資信託は保険契約および預金ではありません。
・投資信託は保険契約者保護機構の補償対象契約ではありません。
・投資信託は預金保険の対象ではありません。
・登録金融機関から購入した投資信託は投資者保護基金の補償対象ではありません。
・当ファンドは、主に国内外の株式や公社債を実質的な投資対象としています。当ファンドの基準価
額は、組入れた株式や公社債の値動きやそれらの株式や公社債の発行者の信用状況の変化、為替相
場の変動等の影響により上下しますので、投資元本を割り込むことがあります。したがって、当
ファンドは元本が保証されているものではありません。
・委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
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(2) 法令・税制・会計等の変更可能性
法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
(3) その他の留意点
① 取得申込者から販売会社に申込代金が支払われた場合であっても、販売会社より委託会社に対して
申込代金の払込が現実になされるまでは、当ファンドも委託会社もいかなる責任も負わず、かつそ
の後、受託会社に払込がなされるまでは、取得申込者は受益権および受益権に付随するいかなる権
利も取得しません。
② 一部解約金、収益分配金および償還金の支払は全て販売会社を通じて行われます。
③ 委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用を善良なる管理者の注意をもって
行う責任を負担し、販売会社は販売（申込代金の預り等を含みます。）について責任を負担してお
り、互いに他について責任を負担しません。
④ 受託会社は、委託会社に収益分配金、一部解約金および償還金を委託会社の指定する預金口座等へ
払い込んだ後は、受益者に対し、それらを支払う責任を負いません。
⑤ 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）
の適用はありません。
⑥ 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とす
るマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等に伴う資金変動等があ
り、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に
影響を及ぼす場合があります。
⑦ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われる
と、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後
の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決
算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも
計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。受益者のファンドの購入価額に
よっては、分配金の一部または全額が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様で
す。
３．管理体制
委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門
において厳格に実施される体制としています。
法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドライン
の遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部
へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。
これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部
門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築
しております。
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４【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
① 発行価格に2.2％（税抜２％）の率を乗じて得た額を上限として販売会社が個別に定める額としま
す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。申込手数料には、消費税等が含まれます。
申込手数料は、商品の説明、購入に関する事務コスト等の対価として、申込時にご負担いただくも
のです。
② 分配金再投資コースの収益分配金の再投資により取得する口数については、手数料はありません。
(2) 【換金（解約）手数料】
換金時（解約時）の手数料はありません。
(3) 【信託報酬等】
① 委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は信託財産の純資産総額に対し、年率
1.3695％（税抜1.245％）を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて、毎日計上します。
② ①の信託報酬（消費税等相当額を含みます。）は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算
期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬の配分（税抜）については以下の通りとします。
＊１ ＊２ ＊３
委託会社 販売会社 受託会社
年率0.6％ 年率0.6％ 年率0.045％
＊１ 委託した資金の運用、基準価額の計算、目論見書作成等の対価
＊２ 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き
等の対価
＊３ 運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産の財務諸表の監査に要する費用（消費税等相当額を含みます。）は 、 監査法人に支払う
ファンドの監査 にかかる費用であり、 毎日、純資産総額に対し、年率0.011％（税抜0.01％）を乗じ
て得た金額（ただし、年99万円（税抜90万円）の１日分相当額を上限とします。）を計上し、毎計
算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁しま
す。
② 信託財産に関する租税および信託事務等に要する諸費用（消費税等相当額を含みます。）ならびに
受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物・オプション取引に要する費
用、外国における資産の保管等に要する費用等（全て消費税等相当額を含みます。）は、受益者の
負担とし、信託財産中から支弁します。
④ 信託財産の一部解約に伴う支払資金の手当て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当
て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、借入金の利息は受益者の負担とし、信託財産中
から支弁します。
※監査費用を除くその他の手数料等については実際の取引等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示す
ることができません。
上記(1)から(4)の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示
することができません。
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として以下のような取扱いとなります。なお、税法が改正された場合は、以
下の内容が変更になることがあります。また、以下は一般的な記載に過ぎませんので、課税上の取扱い
の詳細につきましては、税務専門家等にご確認ください。
＜個人の受益者に対する課税＞
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、20.315％（所得
※
税15％、復興特別所得税0.315％ および地方税５％）の税率による源泉徴収が行われます。申告不要
制度の適用がありますが、総合課税または申告分離課税を選択することも可能です。いずれの場合も
配当控除の適用はありません。申告分離課税を選択した場合の税率は、20.315％（所得税15％、復興
特別所得税0.315％および地方税５％）となります。収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配金
のみであり、元本払戻金（特別分配金） （※１） は課税されません。
※2037年12月31日までの間、復興特別所得税（所得税15％×2.1％）が付加されます。
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解約時および償還時の差益（解約時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を
控除した差額）は、その全額が譲渡所得等の金額とみなされ課税対象となります。譲渡所得等につい
ては、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％および地方税５％）の税率による申告分離課税
が適用されます（特定口座（源泉徴収選択口座）での取扱いも可能です。）。
普通分配金（申告分離課税を選択したものに限ります。）ならびに解約時および償還時の損益につい
ては、確定申告により、上場株式等（特定公社債および公募公社債投信を含みます。）の利子所得お
よび配当所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）ならびに譲渡所得等との間で損益通算を
行うことができます。
少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアＮＩＳ
Ａ」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託や上場株式等から生じ
る配当所得および譲渡所得等が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税
口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは販売会社にお問い合わせく
ださい。
外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記とは異なる場合があります。
＜法人の受益者に対する課税＞
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の「各受益者の個別元本」
（※２） 超過額については、15.315％（所得税15％および復興特別所得税0.315％）の税率による源泉
徴収が行われます。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配
金のみであり、元本払戻金（特別分配金） （※１） は課税されません。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
＜確定拠出年金に対する課税＞
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、収益分配金および解約
時・償還時の各受益者の個別元本超過額に対する所得税および地方税はかかりません。また、確定拠
出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
（※１）「元本払戻金（特別分配金）」とは、収益分配金落ち後の基準価額が各受益者の個別元本を下回る場合、
収益分配金のうち当該下回る部分に相当する額をさし、元本の一部払戻しに相当するものです。この場
合、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
（※２）「各受益者の個別元本」とは、原則として各受益者の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申
込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均さ
れ、元本払戻金（特別分配金）が支払われた際に調整されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社
で取得する場合や、同一販売会社であっても複数の支店等で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本
の算出方法が異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
＊上記は、2021年１月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容等が変更される場合
があります。
５【運用状況】
以下は2021年1月29日現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1) 【投資状況】
資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 1,691,547,188 99.98
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） 261,187 0.01
合計（純資産総額） 1,691,808,375 100.00
（ご参考：親投資信託の投資状況）
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド
資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 16,995,263,870 88.20
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
地方債証券 日本 939,818,800 4.87
特殊債券 日本 404,308,000 2.09
社債券 日本 948,524,251 4.92
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） △20,539,873 △0.10
合計（純資産総額） 19,267,375,048 100.00
ＴＭＡ日本債券マザーファンド
資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 60,868,496,430 67.17
地方債証券 日本 1,200,843,000 1.32
特殊債券 日本 700,928,000 0.77
社債券 日本 26,905,974,390 29.69
アメリカ 398,816,000 0.44
小計 27,304,790,390 30.13
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） 536,205,151 0.59
合計（純資産総額） 90,611,262,971 100.00
東京海上・ＪＰＸ日経400インデックスマザーファンド
資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 3,649,601,200 96.87
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） 117,790,091 3.12
合計（純資産総額） 3,767,391,291 100.00
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その他の資産の投資状況
投資比率
資産の種類 建別 地域 時価（円）
（％）
株価指数先物取引 買建 日本 306,680,000 8.14
( 注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評
価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準
ずる方法で評価しています。
ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド
資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 71,840,943,620 98.81
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） 859,558,557 1.18
合計（純資産総額） 72,700,502,177 100.00
ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド
資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 3,170,787,651 42.27
カナダ 140,001,552 1.86
ドイツ 572,510,961 7.63
イタリア 690,427,253 9.20
フランス 796,839,936 10.62
オーストラリア 203,613,321 2.71
イギリス 507,770,759 6.76
シンガポール 35,730,202 0.47
マレーシア 39,055,817 0.52
オランダ 157,466,335 2.09
スペイン 449,240,264 5.98
ベルギー 184,254,799 2.45
スウェーデン 21,899,975 0.29
ノルウェー 14,054,533 0.18
オーストリア 114,296,940 1.52
フィンランド 43,915,120 0.58
デンマーク 36,462,414 0.48
メキシコ 58,952,597 0.78
アイルランド 58,851,144 0.78
イスラエル 34,229,410 0.45
ポーランド 45,168,729 0.60
小計 7,375,529,712 98.33
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） 125,182,367 1.66
合計（純資産総額） 7,500,712,079 100.00
ＴＭＡ外国債券マザーファンド
資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 9,676,899,228 39.14
カナダ 644,921,803 2.60
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ドイツ 2,255,704,271 9.12
イタリア 2,454,310,882 9.92
フランス 2,790,362,551 11.28
オーストラリア 1,140,151,172 4.61
イギリス 2,285,500,197 9.24
シンガポール 17,156,277 0.06
オランダ 311,153,448 1.25
スペイン 1,276,187,626 5.16
ベルギー 477,370,934 1.93
スウェーデン 65,785,000 0.26
オーストリア 358,757,990 1.45
メキシコ 671,582,562 2.71
ポーランド 72,228,096 0.29
小計 24,498,072,037 99.09
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） 223,925,014 0.90
合計（純資産総額） 24,721,997,051 100.00
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 21,887,385,170 67.99
カナダ 1,090,011,220 3.38
ドイツ 991,502,332 3.08
イタリア 184,860,148 0.57
フランス 1,046,211,263 3.25
オーストラリア 706,649,191 2.19
イギリス 1,465,288,387 4.55
スイス 1,134,594,236 3.52
バミューダ 100,544,704 0.31
香港 294,031,822 0.91
シンガポール 92,518,077 0.28
ニュージーランド 42,276,234 0.13
オランダ 593,598,335 1.84
スペイン 261,314,822 0.81
ベルギー 102,906,748 0.31
スウェーデン 356,243,262 1.10
ノルウェー 63,132,360 0.19
オーストリア 19,228,278 0.05
ルクセンブルク 35,258,197 0.10
フィンランド 126,951,462 0.39
デンマーク 285,505,101 0.88
アイルランド 526,864,813 1.63
イスラエル 46,583,461 0.14
ポルトガル 24,698,268 0.07
ケイマン 46,579,371 0.14
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キュラソー 22,270,497 0.06
ジャージー 97,401,367 0.30
小計 31,644,409,126 98.31
投資証券 アメリカ 581,654,476 1.80
カナダ 4,702,643 0.01
フランス 25,592,380 0.07
オーストラリア 56,085,254 0.17
イギリス 25,747,331 0.07
香港 17,270,845 0.05
シンガポール 9,473,102 0.02
小計 720,526,031 2.23
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） △177,113,326 △0.55
合計（純資産総額） 32,187,821,831 100.00
その他の資産の投資状況
投資比率
資産の種類 建別 地域 時価（円）
（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 552,805,769 1.71
買建 ドイツ 103,212,739 0.32
買建 イギリス 92,805,196 0.28
( 注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評
価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準
ずる方法で評価しています。
ＴＭＡ外国株式マザーファンド
資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 30,030,351,210 72.87
カナダ 854,836,538 2.07
ドイツ 209,602,150 0.50
イタリア 133,717,084 0.32
フランス 190,441,568 0.46
オーストラリア 614,557,131 1.49
イギリス 2,652,109,971 6.43
スイス 1,162,447,822 2.82
オランダ 772,713,365 1.87
スペイン 101,152,380 0.24
ノルウェー 113,414,112 0.27
デンマーク 726,234,975 1.76
アイルランド 661,938,575 1.60
中華人民共和国 903,984,976 2.19
ケイマン 1,204,422,902 2.92
キュラソー 23,654,272 0.05
小計 40,355,579,031 97.93
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） 849,864,733 2.06
合計（純資産総額） 41,205,443,764 100.00
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(2) 【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a. 主要銘柄の明細
投資
帳簿価額 評価額
順
銘柄名 地域 種類 口数
比率
位
単価(円) 金額(円) 単価(円) 金額(円)
(％)
ＴＭＡ外国株式インデックスマザー 親投資信託
1 日本 69,454,367 3.1297 217,378,108 3.0973 215,121,010 12.71
ファンド 受益証券
ＴＭＡ日本株アクティブマザー 親投資信託
2 日本 103,751,616 2.1300 221,001,097 2.0472 212,400,308 12.55
ファンド 受益証券
東京海上・ＪＰＸ日経400インデックス 親投資信託
3 日本 115,881,040 1.8820 218,099,595 1.8258 211,575,602 12.50
マザーファンド 受益証券
親投資信託
4 ＴＭＡ外国株式マザーファンド 日本 60,082,932 3.5665 214,291,571 3.5091 210,837,016 12.46
受益証券
親投資信託
5 ＴＭＡ外国債券マザーファンド 日本 85,496,563 2.4462 209,141,729 2.4622 210,509,637 12.44
受益証券
ＴＭＡ外国債券インデックスマザー 親投資信託
6 日本 124,916,070 1.6747 209,196,977 1.6851 210,496,069 12.44
ファンド 受益証券
親投資信託
7 ＴＭＡ日本債券マザーファンド 日本 149,124,366 1.4114 210,474,134 1.4105 210,339,918 12.43
受益証券
ＴＭＡ日本債券インデックスマザー 親投資信託
8 日本 162,544,549 1.2947 210,446,431 1.2936 210,267,628 12.42
ファンド 受益証券
b. 投資有価証券の種類
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.98
合 計 99.98
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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（ご参考：親投資信託の投資資産）
①投資有価証券の主要銘柄
a. 主要銘柄の明細
ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド
投資
帳簿価額 評価額
順
銘柄名 地域 種類 利率 償還期限 額面
比率
位
単価(円) 金額(円) 単価(円) 金額(円)
(％)
第１３３回利付国債
1 日本 国債証券 0.100 2022/09/20 440,000,000 100.46 442,046,000 100.37 441,654,400 2.29
（５年）
第１３１回利付国債
2 日本 国債証券 0.100 2022/03/20 400,000,000 100.31 401,272,000 100.24 400,972,000 2.08
（５年）
第３４９回利付国債
3 日本 国債証券 0.100 2027/12/20 385,000,000 101.37 390,303,200 101.28 389,928,000 2.02
（１０年）
第１３５回利付国債
4 日本 国債証券 0.100 2023/03/20 350,000,000 100.57 352,023,000 100.48 351,680,000 1.82
（５年）
第１３６回利付国債
5 日本 国債証券 0.100 2023/06/20 300,000,000 100.61 301,831,600 100.54 301,647,000 1.56
（５年）
第３５９回利付国債
6 日本 国債証券 0.100 2030/06/20 271,000,000 100.76 273,075,860 100.74 273,029,790 1.41
（１０年）
第１４４回利付国債
7 日本 国債証券 0.100 2025/06/20 270,000,000 100.99 272,686,500 100.99 272,675,700 1.41
（５年）
第１３８回利付国債
8 日本 国債証券 0.100 2023/12/20 270,000,000 100.73 271,990,100 100.66 271,795,500 1.41
（５年）
第１４０回利付国債
9 日本 国債証券 0.100 2024/06/20 255,000,000 100.83 257,124,150 100.78 256,991,550 1.33
（５年）
第１４１回利付国債
10 日本 国債証券 0.100 2024/09/20 250,000,000 100.89 252,227,500 100.83 252,097,500 1.30
（５年）
第１３７回利付国債
11 日本 国債証券 0.100 2023/09/20 250,000,000 100.68 251,720,000 100.60 251,517,500 1.30
（５年）
第１３４回利付国債
12 日本 国債証券 0.100 2022/12/20 250,000,000 100.52 251,320,000 100.43 251,082,500 1.30
（５年）
第３４５回利付国債
13 日本 国債証券 0.100 2026/12/20 235,000,000 101.22 237,885,800 101.21 237,850,550 1.23
（１０年）
第１３９回利付国債
14 日本 国債証券 0.100 2024/03/20 230,000,000 100.77 231,780,200 100.72 231,660,600 1.20
（５年）
第３４２回利付国債
15 日本 国債証券 0.100 2026/03/20 220,000,000 101.07 222,354,000 101.10 222,439,800 1.15
（１０年）
第３５４回利付国債
16 日本 国債証券 0.100 2029/03/20 215,000,000 101.20 217,592,450 101.10 217,365,000 1.12
（１０年）
第３４８回利付国債
17 日本 国債証券 0.100 2027/09/20 210,000,000 101.31 212,753,100 101.26 212,660,700 1.10
（１０年）
第３４７回利付国債
18 日本 国債証券 0.100 2027/06/20 210,000,000 101.29 212,721,600 101.25 212,627,100 1.10
（１０年）
第１４２回利付国債
19 日本 国債証券 0.100 2024/12/20 210,000,000 100.92 211,948,800 100.89 211,883,700 1.09
（５年）
第３２７回利付国債
20 日本 国債証券 0.800 2022/12/20 205,000,000 101.98 209,071,300 101.74 208,577,250 1.08
（１０年）
平成２７年度第３回福 地方債証
21 日本 0.529 2025/08/25 200,000,000 102.36 204,724,000 102.37 204,740,000 1.06
岡県公募公債 券
第３５３回利付国債
22 日本 国債証券 0.100 2028/12/20 202,000,000 101.22 204,464,400 101.14 204,314,920 1.06
（１０年）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第３４６回利付国債
23 日本 国債証券 0.100 2027/03/20 195,000,000 101.27 197,492,100 101.23 197,404,350 1.02
（１０年）
第３５６回利付国債
24 日本 国債証券 0.100 2029/09/20 190,000,000 101.06 192,021,600 100.99 191,888,600 0.99
（１０年）
第３５７回利付国債
25 日本 国債証券 0.100 2029/12/20 186,000,000 100.95 187,778,160 100.88 187,651,680 0.97
（１０年）
第３６０回利付国債
26 日本 国債証券 0.100 2030/09/20 185,000,000 100.76 186,418,150 100.62 186,154,400 0.96
（１０年）
第３５２回利付国債
27 日本 国債証券 0.100 2028/09/20 180,000,000 101.26 182,273,400 101.18 182,138,400 0.94
（１０年）
第３４４回利付国債
28 日本 国債証券 0.100 2026/09/20 180,000,000 101.17 182,120,400 101.16 182,089,800 0.94
（１０年）
第３４３回利付国債
29 日本 国債証券 0.100 2026/06/20 180,000,000 101.12 182,028,600 101.13 182,044,800 0.94
（１０年）
第３４１回利付国債
30 日本 国債証券 0.300 2025/12/20 165,000,000 102.07 168,430,350 102.06 168,402,300 0.87
（１０年）
ＴＭＡ日本債券マザーファンド
投資
帳簿価額 評価額
順
銘柄名 地域 種類 利率 償還期限 額面
比率
位
単価(円) 金額(円) 単価(円) 金額(円)
(％)
第４２０回利付国債
1 日本 国債証券 0.100 2023/01/01 4,715,000,000 100.45 4,736,222,350 100.45 4,736,264,650 5.22
（２年）
第１４５回利付国債
2 日本 国債証券 0.100 2025/09/20 3,620,000,000 101.03 3,657,425,400 101.02 3,657,068,800 4.03
（５年）
第４２１回利付国債
3 日本 国債証券 0.100 2023/02/01 3,120,000,000 100.46 3,134,352,000 100.46 3,134,383,200 3.45
（２年）
第１４８回利付国債
4 日本 国債証券 1.500 2034/03/20 1,920,000,000 117.20 2,250,336,000 116.85 2,243,596,800 2.47
（２０年）
第３４９回利付国債
5 日本 国債証券 0.100 2027/12/20 2,110,000,000 101.52 2,142,096,700 101.28 2,137,008,000 2.35
（１０年）
第３５４回利付国債
6 日本 国債証券 0.100 2029/03/20 1,829,000,000 101.29 1,852,755,600 101.10 1,849,119,000 2.04
（１０年）
第１４６回利付国債
7 日本 国債証券 0.100 2025/12/20 1,820,000,000 101.05 1,839,110,000 101.05 1,839,201,000 2.02
（５年）
第１６７回利付国債
8 日本 国債証券 0.500 2038/12/20 1,760,000,000 102.31 1,800,802,200 101.75 1,790,852,800 1.97
（２０年）
第３５３回利付国債
9 日本 国債証券 0.100 2028/12/20 1,770,000,000 101.01 1,788,038,000 101.14 1,790,284,200 1.97
（１０年）
第３４８回利付国債
10 日本 国債証券 0.100 2027/09/20 1,680,000,000 101.35 1,702,680,000 101.26 1,701,285,600 1.87
（１０年）
第３４２回利付国債
11 日本 国債証券 0.100 2026/03/20 1,650,000,000 101.02 1,666,830,000 101.10 1,668,298,500 1.84
（１０年）
第１５０回利付国債
12 日本 国債証券 1.400 2034/09/20 1,300,000,000 116.24 1,511,130,300 115.84 1,506,024,000 1.66
（２０年）
第３５６回利付国債
13 日本 国債証券 0.100 2029/09/20 1,472,000,000 100.71 1,482,451,200 100.99 1,486,631,680 1.64
（１０年）
第３４５回利付国債
14 日本 国債証券 0.100 2026/12/20 1,360,000,000 101.30 1,377,720,800 101.21 1,376,496,800 1.51
（１０年）
第３４６回利付国債
15 日本 国債証券 0.100 2027/03/20 1,190,000,000 101.17 1,204,041,000 101.23 1,204,672,700 1.32
（１０年）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第５６回利付国債
16 日本 国債証券 0.800 2047/09/20 1,080,000,000 105.64 1,141,008,600 104.95 1,133,503,200 1.25
（３０年）
第１４３回利付国債
17 日本 国債証券 1.600 2033/03/20 932,000,000 118.27 1,102,353,000 117.34 1,093,627,440 1.20
（２０年）
第３３回利付国債
18 日本 国債証券 2.000 2040/09/20 794,000,000 133.20 1,057,655,640 129.00 1,024,315,580 1.13
（３０年）
第３８回利付国債
19 日本 国債証券 1.800 2043/03/20 790,000,000 130.96 1,034,618,200 127.04 1,003,616,000 1.10
（３０年）
第１４１回利付国債
20 日本 国債証券 1.700 2032/12/20 834,000,000 118.78 990,625,200 118.30 986,638,680 1.08
（２０年）
第５２回利付国債
21 日本 国債証券 0.500 2046/09/20 995,000,000 102.27 1,017,606,400 98.10 976,144,750 1.07
（３０年）
第１５８回利付国債
22 日本 国債証券 0.500 2036/09/20 940,000,000 103.34 971,415,300 102.90 967,344,600 1.06
（２０年）
第１７４回利付国債
23 日本 国債証券 0.400 2040/09/20 970,000,000 99.45 964,723,200 99.00 960,377,600 1.05
（２０年）
第４１８回利付国債
24 日本 国債証券 0.100 2022/11/01 910,000,000 100.43 913,913,000 100.43 913,985,800 1.00
（２年）
第１３５回利付国債
25 日本 国債証券 1.700 2032/03/20 760,000,000 118.83 903,110,900 117.61 893,836,000 0.98
（２０年）
第１５９回利付国債
26 日本 国債証券 0.600 2036/12/20 825,000,000 104.96 865,971,000 104.38 861,209,250 0.95
（２０年）
第１６２回利付国債
27 日本 国債証券 0.600 2037/09/20 780,000,000 104.94 818,532,200 104.09 811,925,400 0.89
（２０年）
第４０回利付国債
28 日本 国債証券 1.800 2043/09/20 631,000,000 132.19 834,144,140 127.33 803,496,470 0.88
（３０年）
第６９回神奈川県公 地方債証
29 日本 0.001 2021/09/17 800,000,000 100.03 800,248,000 99.99 799,920,000 0.88
募公債（５年） 券
第１６５回利付国債
30 日本 国債証券 0.500 2038/06/20 770,000,000 102.71 790,867,000 102.03 785,700,300 0.86
（２０年）
東京海上・ＪＰＸ日経400インデックスマザーファンド
投資
帳簿価額 評価額
順
銘柄名 地域 業種 種類 株式数
比率
位
単価(円) 金額(円) 単価(円) 金額(円)
(％)
1 日本電産 日本 電気機器 株式 4,500 8,691.40 39,111,300 13,850.00 62,325,000 1.65
2 信越化学工業 日本 化学 株式 3,400 13,189.09 44,842,919 18,175.00 61,795,000 1.64
3 キーエンス 日本 電気機器 株式 1,100 44,114.08 48,525,491 56,140.00 61,754,000 1.63
4 ソフトバンクグループ 日本 情報・通信業 株式 7,600 6,548.00 49,764,800 8,108.00 61,620,800 1.63
5 ソニー 日本 電気機器 株式 6,100 8,468.00 51,654,800 10,050.00 61,305,000 1.62
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー
6 日本 銀行業 株式 119,900 423.40 50,765,660 469.30 56,269,070 1.49
プ
7 村田製作所 日本 電気機器 株式 5,500 6,591.00 36,250,500 10,055.00 55,302,500 1.46
8 リクルートホールディングス 日本 サービス業 株式 11,900 3,596.00 42,792,400 4,542.00 54,049,800 1.43
9 ダイキン工業 日本 機械 株式 2,400 18,820.00 45,168,000 22,105.00 53,052,000 1.40
10 日本電信電話 日本 情報・通信業 株式 20,200 2,511.51 50,732,502 2,618.00 52,883,600 1.40
11 第一三共 日本 医薬品 株式 15,300 3,069.66 46,965,798 3,365.00 51,484,500 1.36
12 ＨＯＹＡ 日本 精密機器 株式 3,700 10,475.00 38,757,500 13,395.00 49,561,500 1.31
13 武田薬品工業 日本 医薬品 株式 13,200 3,844.67 50,749,644 3,698.00 48,813,600 1.29
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
14 任天堂 日本 その他製品 株式 800 49,190.00 39,352,000 60,580.00 48,464,000 1.28
15 トヨタ自動車 日本 輸送用機器 株式 6,500 6,800.00 44,200,000 7,300.00 47,450,000 1.25
16 ファナック 日本 電気機器 株式 1,700 18,689.73 31,772,541 27,365.00 46,520,500 1.23
17 ＫＤＤＩ 日本 情報・通信業 株式 14,600 3,209.21 46,854,547 3,079.00 44,953,400 1.19
18 東京エレクトロン 日本 電気機器 株式 1,100 28,565.00 31,421,500 39,810.00 43,791,000 1.16
19 三井住友フィナンシャルグループ 日本 銀行業 株式 13,000 2,908.39 37,809,070 3,245.00 42,185,000 1.11
20 本田技研工業 日本 輸送用機器 株式 14,900 2,648.50 39,462,650 2,764.50 41,191,050 1.09
21 伊藤忠商事 日本 卸売業 株式 13,200 2,462.00 32,498,400 2,997.50 39,567,000 1.05
22 日立製作所 日本 電気機器 株式 9,000 3,398.17 30,583,530 4,306.00 38,754,000 1.02
23 ＳＭＣ 日本 機械 株式 600 57,248.57 34,349,142 63,360.00 38,016,000 1.00
24 みずほフィナンシャルグループ 日本 銀行業 株式 25,400 1,319.00 33,502,600 1,378.50 35,013,900 0.92
25 東京海上ホールディングス 日本 保険業 株式 6,600 4,692.00 30,967,200 5,133.00 33,877,800 0.89
26 花王 日本 化学 株式 4,400 7,863.00 34,597,200 7,597.00 33,426,800 0.88
27 三菱商事 日本 卸売業 株式 12,400 2,201.00 27,292,400 2,647.50 32,829,000 0.87
28 中外製薬 日本 医薬品 株式 5,900 4,864.00 28,697,600 5,472.00 32,284,800 0.85
29 三井物産 日本 卸売業 株式 16,300 1,684.00 27,449,200 1,936.50 31,564,950 0.83
30 オリエンタルランド 日本 サービス業 株式 1,900 13,185.23 25,051,937 16,350.00 31,065,000 0.82
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド
投資
帳簿価額 評価額
順
銘柄名 地域 業種 種類 株式数
比率
位
単価(円) 金額(円) 単価(円) 金額(円)
(％)
1 ソニー 日本 電気機器 株式 326,000 6,950.90 2,265,995,200 10,050.00 3,276,300,000 4.50
2 トヨタ自動車 日本 輸送用機器 株式 366,600 6,634.00 2,432,027,907 7,300.00 2,676,180,000 3.68
3 信越化学工業 日本 化学 株式 147,200 11,481.00 1,690,003,222 18,175.00 2,675,360,000 3.67
4 第一三共 日本 医薬品 株式 652,800 2,694.32 1,758,857,257 3,365.00 2,196,672,000 3.02
5 村田製作所 日本 電気機器 株式 211,700 6,656.29 1,409,137,083 10,055.00 2,128,643,500 2.92
6 ソフトバンクグループ 日本 情報・通信業 株式 256,700 5,293.08 1,358,734,427 8,108.00 2,081,323,600 2.86
7 ルネサスエレクトロニクス 日本 電気機器 株式 1,730,900 845.84 1,464,074,710 1,200.00 2,077,080,000 2.85
8 アステラス製薬 日本 医薬品 株式 1,065,100 1,608.04 1,712,723,634 1,692.50 1,802,681,750 2.47
9 富士通 日本 電気機器 株式 107,100 11,436.90 1,224,892,231 16,020.00 1,715,742,000 2.36
10 東京エレクトロン 日本 電気機器 株式 42,900 28,383.85 1,217,667,201 39,810.00 1,707,849,000 2.34
バンダイナムコホールディン
11 日本 その他製品 株式 183,300 5,940.39 1,088,875,079 8,941.00 1,638,885,300 2.25
グス
12 ＪＣＲファーマ 日本 医薬品 株式 448,700 2,164.64 971,278,093 3,450.00 1,548,015,000 2.12
13 日本電産 日本 電気機器 株式 109,700 9,592.56 1,052,304,618 13,850.00 1,519,345,000 2.08
14 任天堂 日本 その他製品 株式 23,800 45,109.28 1,073,601,100 60,580.00 1,441,804,000 1.98
ＧＭＯペイメントゲートウェ
15 日本 情報・通信業 株式 95,000 9,485.17 901,091,193 14,960.00 1,421,200,000 1.95
イ
16 ＳＭＣ 日本 機械 株式 20,800 46,608.92 969,465,573 63,360.00 1,317,888,000 1.81
17 キーエンス 日本 電気機器 株式 23,200 38,434.14 891,672,056 56,140.00 1,302,448,000 1.79
18 野村総合研究所 日本 情報・通信業 株式 364,400 2,559.45 932,664,625 3,535.00 1,288,154,000 1.77
19 リクルートホールディングス 日本 サービス業 株式 270,400 3,228.53 872,995,371 4,542.00 1,228,156,800 1.68
20 エムスリー 日本 サービス業 株式 130,200 5,412.14 704,661,352 8,811.00 1,147,192,200 1.57
21 日本電信電話 日本 情報・通信業 株式 402,900 2,557.30 1,030,340,165 2,618.00 1,054,792,200 1.45
三菱ＵＦＪフィナンシャル・
22 日本 銀行業 株式 2,234,800 425.22 950,303,661 469.30 1,048,791,640 1.44
グループ
23 アドバンテスト 日本 電気機器 株式 122,000 7,679.21 936,863,821 8,290.00 1,011,380,000 1.39
24 クボタ 日本 機械 株式 436,700 2,070.61 904,236,538 2,299.00 1,003,973,300 1.38
25 サイバーエージェント 日本 サービス業 株式 148,800 4,387.75 652,897,797 6,570.00 977,616,000 1.34
26 ＨＯＹＡ 日本 精密機器 株式 71,500 9,763.88 698,118,047 13,395.00 957,742,500 1.31
27 良品計画 日本 小売業 株式 365,000 1,802.43 657,890,490 2,501.00 912,865,000 1.25
28 ダイキン工業 日本 機械 株式 39,500 15,036.81 593,954,234 22,105.00 873,147,500 1.20
29 ファーストリテイリング 日本 小売業 株式 9,500 58,229.48 553,180,067 89,820.00 853,290,000 1.17
30 Ｚホールディングス 日本 情報・通信業 株式 1,272,100 517.28 658,037,764 650.40 827,373,840 1.13
ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド
投資
帳簿価額 評価額
順
銘柄名 地域 種類 利率 償還期限 額面
比率
位
単価(円) 金額(円) 単価(円) 金額(円)
(％)
T 2 1/4 11/15/24
1 アメリカ 国債証券 2.250 2024/11/15 800,000 11,239.76 89,918,100 11,223.43 89,787,500 1.19
T 2 08/15/25
2 アメリカ 国債証券 2.000 2025/08/15 800,000 11,220.17 89,761,380 11,217.72 89,741,790 1.19
T 2 3/4 02/15/28
3 アメリカ 国債証券 2.750 2028/02/15 600,000 11,944.18 71,665,116 11,887.04 71,322,291 0.95
T 2 3/4 11/15/23
4 アメリカ 国債証券 2.750 2023/11/15 600,000 11,234.86 67,409,190 11,201.39 67,208,391 0.89
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
T 1 5/8 02/15/26
5 アメリカ 国債証券 1.625 2026/02/15 600,000 11,065.08 66,390,510 11,063.45 66,380,715 0.88
T 2 1/2 05/15/24
6 アメリカ 国債証券 2.500 2024/05/15 500,000 11,248.74 56,243,705 11,230.78 56,153,919 0.74
T 1 1/2 02/15/30
7 アメリカ 国債証券 1.500 2030/02/15 500,000 11,045.98 55,229,922 10,916.52 54,582,636 0.72
T 1 3/4 05/15/23
8 アメリカ 国債証券 1.750 2023/05/15 500,000 10,846.33 54,231,650 10,829.18 54,145,944 0.72
T 1 5/8 08/15/22
9 アメリカ 国債証券 1.625 2022/08/15 500,000 10,713.28 53,566,405 10,693.69 53,468,455 0.71
T 2 02/15/22
10 アメリカ 国債証券 2.000 2022/02/15 500,000 10,690.42 53,452,130 10,653.69 53,268,475 0.71
T 1 3/4 02/28/22
11 アメリカ 国債証券 1.750 2022/02/28 500,000 10,662.67 53,313,369 10,632.47 53,162,361 0.70
T 3 02/15/49
12 アメリカ 国債証券 3.000 2049/02/15 400,000 13,526.89 54,107,580 13,287.73 53,150,935 0.70
T 0 1/8 12/15/23
13 アメリカ 国債証券 0.125 2023/12/15 500,000 10,435.72 52,178,602 10,430.04 52,150,211 0.69
T 2 1/4 11/15/27
14 アメリカ 国債証券 2.250 2027/11/15 400,000 11,554.83 46,219,340 11,513.20 46,052,825 0.61
T 2 02/15/50
15 アメリカ 国債証券 2.000 2050/02/15 400,000 11,369.44 45,477,775 10,910.81 43,643,252 0.58
T 2 11/30/22
16 アメリカ 国債証券 2.000 2022/11/30 400,000 10,833.27 43,333,080 10,807.15 43,228,600 0.57
T 1 1/2 09/15/22
17 アメリカ 国債証券 1.500 2022/09/15 400,000 10,699.20 42,796,804 10,680.63 42,722,523 0.56
T 1 3/4 05/15/22
18 アメリカ 国債証券 1.750 2022/05/15 400,000 10,695.32 42,781,295 10,669.20 42,676,815 0.56
T 0 1/8 09/30/22
19 アメリカ 国債証券 0.125 2022/09/30 400,000 10,442.32 41,769,310 10,448.81 41,795,263 0.55
FRTR 1 05/25/27
20 フランス 国債証券 1.000 2027/05/25 300,000 13,921.65 41,764,960 13,923.55 41,770,652 0.55
FRTR 0 3/4 11/25/28
21 フランス 国債証券 0.750 2028/11/25 300,000 13,693.98 41,081,968 13,711.69 41,135,090 0.54
DBR 0 1/4 08/15/28
22 ドイツ 国債証券 0.250 2028/08/15 300,000 13,537.53 40,612,601 13,571.55 40,714,670 0.54
T 0 5/8 05/15/30
23 アメリカ 国債証券 0.625 2030/05/15 400,000 10,169.78 40,679,159 10,084.76 40,339,073 0.53
T 3 1/8 08/15/44
24 アメリカ 国債証券 3.125 2044/08/15 300,000 13,566.89 40,700,672 13,330.99 39,992,985 0.53
FRTR 2 1/4 10/25/22
25 フランス 国債証券 2.250 2022/10/25 300,000 13,380.82 40,142,475 13,298.36 39,895,080 0.53
T 3 02/15/48
26 アメリカ 国債証券 3.000 2048/02/15 300,000 13,381.46 40,144,398 13,230.59 39,691,787 0.52
T 3 02/15/47
27 アメリカ 国債証券 3.000 2047/02/15 300,000 13,433.84 40,301,526 13,185.70 39,557,106 0.52
T 3 11/15/45
28 アメリカ 国債証券 3.000 2045/11/15 300,000 13,363.64 40,090,935 13,133.46 39,400,386 0.52
FRTR 0 03/25/25
29 フランス 国債証券 － 2025/03/25 300,000 13,003.70 39,011,111 13,000.87 39,002,637 0.51
BTPS 1.35 04/15/22
30 イタリア 国債証券 1.350 2022/04/15 300,000 12,950.73 38,852,212 12,907.53 38,722,610 0.51
ＴＭＡ外国債券マザーファンド
投資
帳簿価額 評価額
順
銘柄名 地域 種類 利率 償還期限 額面
比率
位
単価(円) 金額(円) 単価(円) 金額(円)
(％)
T 2 5/8 02/15/29
1 アメリカ 国債証券 2.625 2029/02/15 8,500,000 12,054.69 1,024,649,106 11,873.98 1,009,289,039 4.08
T 3 1/8 11/15/28
2 アメリカ 国債証券 3.125 2028/11/15 7,100,000 12,529.49 889,593,802 12,251.09 869,827,836 3.51
T 1 1/2 02/15/30
3 アメリカ 国債証券 1.500 2030/02/15 7,300,000 10,969.88 800,801,245 10,916.52 796,906,505 3.22
T 0 3/8 09/30/27
4 アメリカ 国債証券 0.375 2027/09/30 6,900,000 10,370.08 715,535,769 10,225.16 705,536,301 2.85
T 0 1/2 10/31/27
5 アメリカ 国債証券 0.500 2027/10/31 5,000,000 10,337.60 516,880,110 10,296.99 514,849,688 2.08
T 2 3/8 04/30/26
6 アメリカ 国債証券 2.375 2026/04/30 4,400,000 11,294.28 496,948,672 11,478.92 505,072,647 2.04
T 3 5/8 02/15/44
7 アメリカ 国債証券 3.625 2044/02/15 3,200,000 14,211.36 454,763,827 14,334.98 458,719,440 1.85
T 1 3/4 12/31/26
8 アメリカ 国債証券 1.750 2026/12/31 3,500,000 11,100.46 388,516,177 11,165.48 390,791,933 1.58
T 1 5/8 11/30/26
9 アメリカ 国債証券 1.625 2026/11/30 3,200,000 11,142.57 356,562,486 11,083.04 354,657,357 1.43
T 2 1/2 02/15/45
10 アメリカ 国債証券 2.500 2045/02/15 2,900,000 12,310.87 357,015,473 12,028.26 348,819,540 1.41
T 2 08/15/25
11 アメリカ 国債証券 2.000 2025/08/15 3,100,000 11,061.29 342,900,225 11,217.72 347,749,437 1.40
OBL 0 10/18/24
12 ドイツ 国債証券 － 2024/10/18 2,600,000 13,026.62 338,692,317 13,022.76 338,591,766 1.36
FRTR4.5 04/25/41
13 フランス 国債証券 4.500 2041/04/25 1,400,000 22,968.60 321,560,475 23,750.41 332,505,801 1.34
41/219
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ACGB 2 3/4
オースト
14 国債証券 2.750 2027/11/21 3,500,000 9,146.15 320,115,395 9,121.91 319,266,948 1.29
ラリア
11/21/27
T 0 1/8 06/30/22
15 アメリカ 国債証券 0.125 2022/06/30 3,000,000 10,441.73 313,251,936 10,448.81 313,464,489 1.26
DBR 2 1/2
16 ドイツ 国債証券 2.500 2046/08/15 1,400,000 21,448.94 300,285,274 21,546.24 301,647,464 1.22
08/15/46
T 3 3/4 11/15/43
17 アメリカ 国債証券 3.750 2043/11/15 2,000,000 14,594.85 291,897,122 14,576.59 291,531,850 1.17
FRTR 1 1/2
18 フランス 国債証券 1.500 2031/05/25 1,800,000 14,708.10 264,745,912 15,025.82 270,464,832 1.09
05/25/31
DBR 4 01/04/37
19 ドイツ 国債証券 4.000 2037/01/04 1,200,000 21,926.80 263,121,656 21,793.26 261,519,154 1.05
FRTR 5 3/4
20 フランス 国債証券 5.750 2032/10/25 1,200,000 21,429.24 257,150,914 21,703.96 260,447,616 1.05
10/25/32
DBR 0 08/15/30
21 ドイツ 国債証券 － 2030/08/15 1,900,000 13,389.03 254,391,753 13,365.39 253,942,496 1.02
T 2 3/4 08/15/42
22 アメリカ 国債証券 2.750 2042/08/15 1,900,000 12,949.26 246,035,984 12,541.68 238,291,944 0.96
FRTR 4 3/4
23 フランス 国債証券 4.750 2035/04/25 1,100,000 21,073.89 231,812,796 21,530.69 236,837,594 0.95
04/25/35
ACGB 2 3/4
オースト
24 国債証券 2.750 2028/11/21 2,500,000 9,221.21 230,530,380 9,186.77 229,669,440 0.92
ラリア
11/21/28
FRTR 2 1/2
25 フランス 国債証券 2.500 2030/05/25 1,400,000 15,703.17 219,844,500 16,088.25 225,235,584 0.91
05/25/30
T 2 5/8 02/28/23
26 アメリカ 国債証券 2.625 2023/02/28 2,000,000 11,109.35 222,187,168 10,989.17 219,783,476 0.88
UKT 4.5 09/07/34
27 イギリス 国債証券 4.500 2034/09/07 1,000,000 21,963.31 219,633,186 21,848.39 218,483,972 0.88
T 0 1/2 05/31/27
28 アメリカ 国債証券 0.500 2027/05/31 2,100,000 10,499.42 220,487,899 10,353.31 217,419,615 0.87
T 3 5/8 08/15/43
29 アメリカ 国債証券 3.625 2043/08/15 1,500,000 14,758.12 221,371,896 14,298.25 214,473,769 0.86
BTPS 6 05/01/31
30 イタリア 国債証券 6.000 2031/05/01 1,100,000 18,080.31 198,883,476 19,364.08 213,004,968 0.86
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
投資
帳簿価額 評価額
順
銘柄名 地域 業種 種類 株式数
比率
位
単価(円) 金額(円) 単価(円) 金額(円)
(％)
テクノロジー・
APPLE INC
1 アメリカ ハードウェアおよ 株式 111,524 12,279.95 1,369,509,431 14,323.16 1,597,376,452 4.96
び機器
ソフトウェア・
MICROSOFT CORP
2 アメリカ 株式 46,933 22,852.78 1,072,549,536 24,963.40 1,171,607,552 3.63
サービス
AMAZON.COM INC
3 アメリカ 小売 株式 2,778 328,895.60 913,671,978 338,266.53 939,704,441 2.91
FACEBOOK INC-A
4 アメリカ メディア・娯楽 株式 15,771 29,021.06 457,691,169 27,687.19 436,654,831 1.35
自動車・
TESLA INC
5 アメリカ 株式 4,898 47,252.37 231,442,135 87,285.72 427,525,487 1.32
自動車部品
ALPHABET INC-CL A
6 アメリカ メディア・娯楽 株式 1,982 184,370.21 365,421,766 193,622.33 383,759,469 1.19
ALPHABET INC-CL C
7 アメリカ メディア・娯楽 株式 1,944 184,612.08 358,885,894 194,657.73 378,414,632 1.17
医薬品・バイオテ
JOHNSON & JOHNSON
8 アメリカ クノロジー・ 株式 17,017 15,426.33 262,509,903 17,673.83 300,755,680 0.93
ライフサイエンス
JPMORGAN CHASE & CO
9 アメリカ 銀行 株式 19,656 12,347.41 242,700,798 13,593.89 267,201,556 0.83
ソフトウェア・
VISA INC-CLASS A SHARES
10 アメリカ 株式 10,826 22,161.38 239,919,100 20,710.02 224,206,737 0.69
サービス
半導体・
NVIDIA CORP
11 アメリカ 株式 4,108 56,668.64 232,794,796 54,542.73 224,061,572 0.69
半導体製造装置
42/219
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
食品・飲料・
NESTLE SA-REGISTERED
12 スイス 株式 18,363 12,367.04 227,096,139 12,070.92 221,658,351 0.68
タバコ
ヘルスケア機器・
UNITEDHEALTH GROUP INC
13 アメリカ 株式 6,236 36,566.41 228,028,180 35,329.91 220,317,331 0.68
サービス
家庭用品・
PROCTER & GAMBLE CO
14 アメリカ 株式 15,926 14,403.78 229,394,628 13,620.01 216,912,323 0.67
パーソナル用品
THE WALT DISNEY CO
15 アメリカ メディア・娯楽 株式 12,053 15,198.50 183,187,522 17,958.02 216,448,043 0.67
BERKSHIRE HATHAWAY INC-
16 アメリカ 各種金融 株式 8,925 23,246.08 207,471,353 24,129.65 215,357,179 0.66
CL B
HOME DEPOT INC
17 アメリカ 小売 株式 6,971 28,222.34 196,737,950 29,050.66 202,512,178 0.62
ソフトウェア・
MASTERCARD INC-CLASS A
18 アメリカ 株式 5,842 35,898.00 209,716,169 33,880.77 197,931,484 0.61
サービス
ソフトウェア・
PAYPAL HOLDINGS INC
19 アメリカ 株式 7,464 19,746.46 147,387,641 24,844.29 185,437,849 0.57
サービス
医薬品・バイオテ
ROCHE HOLDING AG-
20 スイス クノロジー・ 株式 4,545 36,477.62 165,790,823 37,250.20 169,302,179 0.52
GENUSSS
ライフサイエンス
NETFLIX INC
21 アメリカ メディア・娯楽 株式 2,951 49,629.53 146,456,756 56,272.92 166,061,410 0.51
半導体・
ASML HOLDING NV
22 オランダ 株式 2,858 45,550.00 130,181,916 56,789.51 162,304,448 0.50
半導体製造装置
半導体・
INTEL CORP
23 アメリカ 株式 27,461 4,844.18 133,026,120 5,857.67 160,857,508 0.49
半導体製造装置
BANK OF AMERICA CORP
24 アメリカ 銀行 株式 50,136 2,932.38 147,017,833 3,167.83 158,822,505 0.49
COMCAST CORP-CL A
25 アメリカ メディア・娯楽 株式 29,405 4,970.64 146,161,850 5,391.16 158,527,295 0.49
ソフトウェア・
ADOBE INC
26 アメリカ 株式 3,225 49,215.83 158,721,062 48,653.20 156,906,575 0.48
サービス
VERIZON COMMUNICATIONS
27 アメリカ 電気通信サービス 株式 26,122 6,240.23 163,007,360 5,785.05 151,117,274 0.46
INC
ヘルスケア機器・
ABBOTT LABORATORIES
28 アメリカ 株式 11,892 11,465.81 136,351,486 12,578.34 149,581,704 0.46
サービス
ソフトウェア・
SALESFORCE.COM INC
29 アメリカ 株式 6,135 26,614.66 163,280,976 23,664.71 145,183,057 0.45
サービス
医薬品・バイオテ
NOVARTIS AG-REG SHS
30 スイス クノロジー・ 株式 14,280 9,120.34 130,238,459 9,731.69 138,968,628 0.43
ライフサイエンス
ＴＭＡ外国株式マザーファンド
投資
帳簿価額 評価額
順
銘柄名 地域 業種 種類 株式数
比率
位
単価(円) 金額(円) 単価(円) 金額(円)
(％)
AMAZON.COM INC
1 アメリカ 小売 株式 6,400 192,879.48 1,234,428,692 338,266.53 2,164,905,840 5.25
ソフトウェア・
ADOBE INC
2 アメリカ 株式 29,300 30,855.03 904,052,484 48,653.20 1,425,538,806 3.45
サービス
ヘルスケア機器・
UNITEDHEALTH GROUP INC
3 アメリカ 株式 39,900 21,649.30 863,807,101 35,329.91 1,409,663,488 3.42
サービス
ソフトウェア・
SALESFORCE.COM INC
4 アメリカ 株式 56,500 14,795.41 835,940,823 23,664.72 1,337,056,680 3.24
サービス
FACEBOOK INC-A
5 アメリカ メディア・娯楽 株式 45,700 15,938.68 728,397,835 27,687.20 1,265,305,040 3.07
ASHTEAD GROUP PLC
6 イギリス 資本財 株式 236,900 2,099.89 497,465,930 5,315.63 1,259,274,263 3.05
43/219
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ソフトウェア・
VISA INC-CLASS A SHARES
7 アメリカ 株式 59,600 15,599.03 929,702,364 20,710.02 1,234,317,525 2.99
サービス
ソフトウェア・
MASTERCARD INC-CLASS A
8 アメリカ 株式 36,300 22,572.45 819,380,115 33,880.77 1,229,872,110 2.98
サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-
家庭用品・
9 アメリカ 株式 46,600 16,087.83 749,692,896 25,605.95 1,193,237,661 2.89
CL A パーソナル用品
ALPHABET INC-CL C
10 アメリカ メディア・娯楽 株式 5,800 119,965.30 695,798,748 194,657.73 1,129,014,850 2.73
TJX COMPANIES INC
11 アメリカ 小売 株式 162,800 4,268.87 694,973,309 6,842.39 1,113,941,938 2.70
半導体・
NVIDIA CORP
12 アメリカ 株式 19,400 22,990.00 446,006,045 54,542.73 1,058,129,140 2.56
半導体製造装置
S&P GLOBAL INC
13 アメリカ 各種金融 株式 31,600 22,192.59 701,286,058 33,325.98 1,053,101,144 2.55
ALPHABET INC-CL A
14 アメリカ メディア・娯楽 株式 5,300 111,660.73 591,801,874 193,622.33 1,026,198,380 2.49
HDFC Bank Ltd
15 アメリカ 銀行 株式 128,200 3,736.46 479,015,087 7,522.56 964,392,192 2.34
LOCKHEED MARTIN CORP
16 アメリカ 資本財 株式 27,100 31,183.13 845,062,945 34,262.12 928,503,625 2.25
MSCI INC
17 アメリカ 各種金融 株式 22,200 25,395.95 563,790,169 41,293.63 916,718,594 2.22
FIRST REPUBLIC BANK/CA
18 アメリカ 銀行 株式 59,200 8,320.45 492,570,897 15,425.42 913,185,290 2.21
Ping An Insurance Group
中華人民
19 保険 株式 718,000 1,000.54 718,391,759 1,259.03 903,984,976 2.19
共和国
Co
BOEING CO
20 アメリカ 資本財 株式 40,900 12,298.66 503,015,425 20,606.59 842,809,547 2.04
TENCENT HOLDINGS
21 ケイマン メディア・娯楽 株式 91,600 4,852.80 444,516,480 9,179.88 840,877,008 2.04
LIMITED
医薬品・バイオテ
ROCHE HOLDING AG-
22 スイス クノロジー・ 株式 22,300 34,677.56 773,309,739 37,250.20 830,679,560 2.01
GENUSSS
ライフサイエンス
CONSTELLATION BRANDS
食品・飲料・
23 アメリカ 株式 33,300 13,287.97 442,489,523 22,656.48 754,461,050 1.83
タバコ
INC-A
DOLLARAMA INC
24 カナダ 小売 株式 177,200 3,038.39 538,403,999 4,177.32 740,221,547 1.79
医薬品・バイオテ
デンマー
NOVO NORDISK A/S-B
25 クノロジー・ 株式 97,800 6,468.83 632,652,300 7,425.71 726,234,975 1.76
ク
ライフサイエンス
医薬品・バイオテ
ASTRAZENECA PLC
26 イギリス クノロジー・ 株式 63,300 10,439.33 660,809,664 10,956.42 693,541,867 1.68
ライフサイエンス
ヘルスケア機器・
STRYKER CORP
27 アメリカ 株式 28,800 16,465.00 474,192,092 24,030.40 692,075,520 1.67
サービス
AIRBUS SE
28 オランダ 資本財 株式 60,000 10,751.77 645,106,251 10,769.77 646,186,320 1.56
BRIGHT HORIZONS FAMILY
29 アメリカ 消費者サービス 株式 37,906 9,392.53 356,033,507 16,297.83 617,785,741 1.49
SOLUTIONS INC
THE WALT DISNEY CO
30 アメリカ メディア・娯楽 株式 32,900 9,423.31 310,027,075 17,958.02 590,818,936 1.43
b. 投資有価証券の種類
ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド
種類 投資比率(％)
国債証券 88.20
地方債証券 4.87
特殊債券 2.09
社債券 4.92
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
合 計 100.10
ＴＭＡ日本債券マザーファンド
種類 投資比率(％)
国債証券 67.17
地方債証券 1.32
特殊債券 0.77
社債券 30.13
合 計 99.40
東京海上・ＪＰＸ日経400インデックスマザーファンド
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国内 水産・農林業 0.04
鉱業 0.15
建設業 2.18
食料品 3.57
繊維製品 0.37
パルプ・紙 0.12
化学 7.65
医薬品 6.61
石油・石炭製品 0.48
ゴム製品 0.65
ガラス・土石製品 0.74
鉄鋼 0.39
非鉄金属 0.63
金属製品 0.30
機械 5.89
電気機器 18.17
輸送用機器 5.25
精密機器 2.97
その他製品 2.09
電気・ガス業 1.19
陸運業 3.76
空運業 0.39
情報・通信業 7.67
卸売業 4.69
小売業 4.69
銀行業 4.48
証券、商品先物取引業 0.82
保険業 2.29
その他金融業 1.20
不動産業 2.16
サービス業 5.14
合 計 96.87
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国内 水産・農林業 0.40
建設業 0.88
食料品 1.65
繊維製品 0.48
化学 7.32
医薬品 8.42
鉄鋼 0.51
非鉄金属 0.78
機械 6.36
電気機器 22.75
輸送用機器 6.45
精密機器 1.31
その他製品 4.23
陸運業 2.01
海運業 0.42
情報・通信業 13.41
卸売業 3.65
小売業 3.88
銀行業 3.55
証券、商品先物取引業 0.70
保険業 0.87
その他金融業 0.58
不動産業 1.18
サービス業 6.92
合 計 98.81
ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド
種類 投資比率(％)
国債証券 98.33
合 計 98.33
ＴＭＡ外国債券マザーファンド
種類 投資比率(％)
国債証券 99.09
合 計 99.09
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 エネルギー 3.16
素材 4.43
資本財 6.30
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
商業・専門サービス 1.16
運輸 1.90
自動車・自動車部品 2.26
耐久消費財・アパレル 1.92
消費者サービス 1.60
メディア・娯楽 7.12
小売 6.07
食品・生活必需品小売り 1.40
食品・飲料・タバコ 4.00
家庭用品・パーソナル用品 1.87
ヘルスケア機器・サービス 5.34
医薬品・バイオテクノロジー・
8.04
ライフサイエンス
銀行 5.56
各種金融 4.47
保険 3.00
不動産 0.43
ソフトウェア・サービス 12.15
テクノロジー・ハードウェア
6.47
および機器
電気通信サービス 1.82
公益事業 3.20
半導体・半導体製造装置 4.52
投資証券 － 2.23
合 計 100.55
ＴＭＡ外国株式マザーファンド
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 エネルギー 2.42
素材 2.78
資本財 8.92
耐久消費財・アパレル 1.40
消費者サービス 3.42
メディア・娯楽 11.77
小売 9.75
食品・飲料・タバコ 3.81
家庭用品・パーソナル用品 2.89
ヘルスケア機器・サービス 6.56
医薬品・バイオテクノロジー・
9.27
ライフサイエンス
銀行 5.22
各種金融 6.06
保険 2.38
ソフトウェア・サービス 13.62
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
テクノロジー・ハードウェア
2.25
および機器
公益事業 2.14
半導体・半導体製造装置 3.19
合 計 97.93
②投資不動産物件
ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
ＴＭＡ日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
東京海上・ＪＰＸ日経400インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド
該当事項はありません。
ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
ＴＭＡ外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
ＴＭＡ外国株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
ＴＭＡ日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
東京海上・ＪＰＸ日経400インデックスマザーファンド
買建/ 数量 投資
種類 地域 取引所 資産名 帳簿価額 評価額(円)
売建 (枚) 比率(％)
株価指数先物取引 日本 大阪取引所 東証株価指数先物 買建 17 304,733,700.00 306,680,000 8.14
( 注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評
価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準
ずる方法で評価しています。
ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド
該当事項はありません。
ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
ＴＭＡ外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
買建/ 数量 投資
種類 地域 取引所 資産名 通貨 帳簿価額 評価額 評価額(円)
売建 (枚) 比率(％)
株価指数 Chicago Mercantile
S&P 500 EMIN
アメリカ 買建 28 米ドル 5,246,550.00 5,291,020.00 552,805,769 1.71
先物取引
Exchange
DJ EU STX 50
ドイツ Eurex 買建 23 ユーロ 822,670.00 816,040.00 103,212,739 0.32
ICE Futures Europe
FTSE 100 IDX
イギリス 買建 10 英ポンド 660,420.00 647,900.00 92,805,196 0.28
Financials
( 注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評
価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準
ずる方法で評価しています。
ＴＭＡ外国株式マザーファンド
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 1 口当たり 1 口当たり
期 年月日 （百万円） （百万円） 純資産額(円) 純資産額(円)
（分配落） （分配付） (分配落) (分配付)
第1計算期間末 （2016年 1月25日） 1,526 1,526 0.9182 0.9182
第2計算期間末 （2017年 1月25日） 623 623 0.9639 0.9639
第3計算期間末 （2018年 1月25日） 574 574 1.0813 1.0813
第4計算期間末 （2019年 1月25日） 820 820 1.0090 1.0090
第5計算期間末 （2020年 1月27日） 1,269 1,269 1.1163 1.1163
第6計算期間末 （2021年 1月25日） 1,706 1,706 1.2067 1.2067
2020 年 1月末日 1,278 ― 1.1127 ―
2 月末日 1,258 ― 1.0693 ―
3 月末日 1,205 ― 1.0087 ―
4 月末日 1,280 ― 1.0462 ―
5 月末日 1,335 ― 1.0799 ―
6 月末日 1,370 ― 1.0893 ―
7 月末日 1,410 ― 1.0934 ―
8 月末日 1,460 ― 1.1323 ―
9 月末日 1,475 ― 1.1275 ―
10 月末日 1,460 ― 1.1090 ―
11 月末日 1,492 ― 1.1748 ―
12 月末日 1,621 ― 1.1909 ―
2021 年 1月末日 1,691 ― 1.1934 ―
②【分配の推移】
該当事項はありません。
③【収益率の推移】
期 計算期間 収益率（％）（分配付）
第1計算期間 2015 年 7月17日～2016年 1月25日 △8.2
第2計算期間 2016 年 1月26日～2017年 1月25日 5.0
第3計算期間 2017 年 1月26日～2018年 1月25日 12.2
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第4計算期間 2018 年 1月26日～2019年 1月25日 △6.7
第5計算期間 2019 年 1月26日～2020年 1月27日 10.6
第6計算期間 2020 年 1月28日～2021年 1月25日 8.1
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(4) 【設定及び解約の実績】
期 計算期間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第1計算期間 2015 年 7月17日～2016年 1月25日 1,666,568,807 4,270,612 1,662,298,195
第2計算期間 2016 年 1月26日～2017年 1月25日 70,889,246 1,086,318,747 646,868,694
第3計算期間 2017 年 1月26日～2018年 1月25日 279,752,757 394,962,087 531,659,364
第4計算期間 2018 年 1月26日～2019年 1月25日 379,742,942 98,391,843 813,010,463
第5計算期間 2019 年 1月26日～2020年 1月27日 547,511,806 223,323,526 1,137,198,743
第6計算期間 2020 年 1月28日～2021年 1月25日 600,338,294 323,095,042 1,414,441,995
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＜参考情報＞
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
a.毎営業日にお申込みを受け付けます。ただし、お申込み日が以下の日のいずれかに該当する場合に
は、取得のお申込みの受付を行いません。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
b.申込方法には、収益分配金の受取方法によって、以下の２種類のコースがあります。
分配金受取りコース 分配金を受け取るコースです。
分配金再投資コース 分配金が税引き後、自動的に無手数料で再投資されるコースです。
c.販売会社やお申込みのコース等によって申込単位は異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせく
ださい。なお、分配金再投資コースにおける収益分配金の再投資に際しては、１口単位で取得するこ
とができます。
d.取得申込の受付は、原則として午後３時までとします。受付時間を過ぎてからのお申込みについては
翌営業日受付の取扱いとなります。
e.受益権の取得申込価額は以下の通りです。
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
基準価額は原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに問
い合わせることにより知ることができます。
●委託会社のお問い合わせ先（委託会社サービスデスク）
東京海上アセットマネジメント サービスデスク
０１２０－７１２－０１６ （土日祝日・年末年始を除く９時～17時）
f.申込手数料は、発行価格に2.2％（税抜２％）の率を乗じて得た額を上限として販売会社が個別に定
める額とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
g. 上記にかかわらず、 取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生
し、委託会社が追加設定を制限する措置を取った場合には、販売会社は、受益権の取得申込の受付を
中止すること、および既に受け付けた取得申込の受付を取り消すことができます。
h.取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行う
ための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載
または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座
に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信
託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため
社振法に定める事項の振替機関等への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機
関等への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または
記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関等
の定める方法により、振替機関等へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
i.定時定額購入サービスを選択した取得申込者は、販売会社との間で定時定額購入サービスに関する取
り決めを行います。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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２【換金（解約）手続等】
a.受益者は、自己に帰属する受益権につき、一部解約の実行請求（解約請求）の方法によりご換金の請
求を行うことができます。
b.ご換金のお申込みは販売会社で受け付けます。なお、販売会社の買取りによるご換金の請求について
は、販売会社にお問い合わせください。
c.解約請求による換金のお申込みは、毎営業日に行うことができます。ただし、解約請求日が以下の日
のいずれかに該当する場合には、お申込みの受付を行いません。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
d.解約単位は、販売会社やお申込みのコース等によって異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせ
ください。
e.解約請求のお申込みの受付は、原則として午後３時までとします。受付時間を過ぎてからのお申込み
は翌営業日受付としてお取扱いします。
f.解約時の価額（解約価額）は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
※信託財産留保額はありません。
※確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、収益分配金および解約時・償還時の個別元
本超過額に対する所得税、地方税はかかりません。
g.解約価額は、原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに
問い合わせることにより知ることができます。
h.解約にかかる手数料はありません。
i.解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から、お支払いします。
j.委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるとき
は、解約請求の受付を中止することおよび既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができま
す。解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日を解約請求受付
日とする解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付
中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にその請求を受け付けたものとして取扱います。
k.信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。ただし、確定拠
出年金制度に基づく受益者である場合には制限はありません。
l.受益者が解約の請求をするときは、振替受益権をもって行うものとし、その口座が開設されている振
替機関等に対して当該受益者の請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、
当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請が行われ、社振法の規定にしたがい当該振
替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
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３【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
a.基準価額とは、受益権１口当たりの純資産価額（純資産総額を計算日における受益権総口数で除した
金額）をいいます。ただし、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
b.純資産総額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
す。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評
価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、外貨建資産の円換算
については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、外国為替
予約に基づく予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値による
ものとします。
＜主要投資対象資産の評価方法＞
対象 評価方法
マザーファンド 原則として、当ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価しま
受益証券 す。
原則として、上場されている取引所における計算日（外国株式の場
株式
合は、計算時に知り得る直近の日）の最終相場で評価します。
原則として、以下のいずれかの価額で評価します。
a.日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）
公社債等 b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除
く）
c.価格情報会社の提供する価額
国内取引所に上場されているものは、当該取引所が発表する計算日
の清算値段または証拠金算定基準値段で評価します。
先物取引 海外取引所に上場されているものは、当該海外取引所が発表する計
算日に知りうる直近の日の清算価格または最終相場で評価するもの
とします。
c.基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに
問い合わせることにより知ることができます。
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
原則として、2015年７月17日から無期限とします。ただし、後記「(5)その他 ①信託の終了（繰上償
還）」に該当する場合には、信託を終了させることがあります。
(4) 【計算期間】
原則として、毎年１月26日から翌年１月25日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のと
きはその翌営業日 （※） を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。
（※）法令により、これと異なる日を計算期間の末日と定めている場合には、法令にしたがいます。
(5) 【その他】
① 信託の終了（繰上償還）
a.委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が10億口
を下ることとなったとき、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、また
はやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了さ
せることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官
庁に届け出ます。
b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行いま
す。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定
め、当該決議の日の２週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこ
れらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社および信託の信託財産に信託の受益権が属するとき
の当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下c.において同じ。）は受益権の口
数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を
行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
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d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
もって行います。
e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提
案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をした
ときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合
であって、上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合も同様とします。
f.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。
g.上記f.の規定にかかわらず、監督官庁が信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社
に引継ぐことを命じたときは、信託は、「②信託約款の変更」b.の書面決議で否決された場合を除
き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に
違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益
者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判
所が受託会社を解任した場合、委託会社は、「②信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社
を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできな
いものとします。
i.委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させま
す。
② 信託約款の変更
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは信託と他の信託との併合（投資信託及び投資
法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同
じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容
を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款は「②信託約款の変更」に定める以外の方法によって変
更することができないものとします。
b.委託会社は、上記a.の事項（上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
に限り、上記a.の併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
る場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行います。
この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由
などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、信託約款にかかる知れている受益者に対し、
書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社および信託の信託財産に信託の受益権が属するとき
の当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下c.において同じ。）は受益権の口
数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を
行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
もって行います。
e.書面決議の効力は、信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当
該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。
g.上記a.からf.までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に
あっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
た場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
③ 関係会社との契約の更改等
委託会社と販売会社との間の募集・販売等の取扱いに関する契約は、当事者の別段の意思表示がな
い限り、１年ごとに自動更新されます。募集・販売等の取扱いに関する契約は、当事者間の合意に
より変更することができます。
④ 運用報告書
a.毎決算時および償還時に、委託会社が、期間中の運用経過のほか、信託財産の内容などを記載し
た交付運用報告書を作成します。交付運用報告書は、知れている受益者に対して、販売会社か
ら、あらかじめお申し出いただいたご住所にお届けします。
b.委託会社は、運用報告書（全体版）を作成し、委託会社のホームページ
（https://www.tokiomarineam.co.jp/）に掲載します。
c.上記b.の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合は、交
付します。
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⑤ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、原則として電子公告の方法により行い、委託会社のホーム
ページ（https://www.tokiomarineam.co.jp/）に掲載します。
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
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４【受益者の権利等】
当ファンドの受益者の有する主な権利は以下の通りです。なお、議決権、受益者集会に関する権利は有
しません。
① 収益分配金の請求権
収益分配金は、 毎計算期間終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算
して５営業日まで）から、 決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受
益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支
払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
します。）に、お支払いします。ただし、受益者が収益分配金について、上記に規定する支払開始
日から５年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社より交付を受
けた金銭は、委託会社に帰属します。なお、分配金再投資コースの収益分配金は、税金を差し引い
た後、自動的に無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載
または記録されます。
② 償還金の請求権
償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した金額をいいます。以下
同じ。）は、 信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が 休業
日 の場合には当該償還日の翌営業日）から起算して５営業日まで）から、 償還日において振替機関
等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益
権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前の
ため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
す。）にお支払いします。ただし、受益者が償還金について、上記に規定する支払開始日から10年
間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社より交付を受けた金銭は
委託会社に帰属します。
③ 換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行請求の方法により、換金を請求するこ
とができます。詳細は上記「２ 換金（解約）手続等」をご参照ください。
④ 買取請求権
一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請
求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者
指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、
投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規
定の適用を受けません。
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第３【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令
第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府
令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づいて、第6期計算期間(2020年1月28日から
2021年1月25日まで)の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けておりま
す。
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1【財務諸表】
【東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）】
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第5期 第6期
[2020年 1月27日現在] [2021年 1月25日現在]
資産の部
流動資産
1,269,053,031 1,706,339,584
親投資信託受益証券
9,264,768 19,140,863
未収入金
1,278,317,799 1,725,480,447
流動資産合計
1,278,317,799 1,725,480,447
資産合計
負債の部
流動負債
1,078,065 8,229,498
未払解約金
279,626 372,648
未払受託者報酬
7,456,682 9,937,238
未払委託者報酬
62,040 82,715
その他未払費用
8,876,413 18,622,099
流動負債合計
8,876,413 18,622,099
負債合計
純資産の部
元本等
1,137,198,743 1,414,441,995
※1 ※1
元本
剰余金
132,242,643 292,416,353
期末剰余金又は期末欠損金（△）
82,714,664 184,791,189
（分配準備積立金）
1,269,441,386 1,706,858,348
元本等合計
1,269,441,386 1,706,858,348
純資産合計
1,278,317,799 1,725,480,447
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第5期 第6期
自 2019年 1月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2021年 1月25日
営業収益
117,336,805 144,797,820
有価証券売買等損益
117,336,805 144,797,820
営業収益合計
営業費用
2 1
支払利息
497,214 690,706
受託者報酬
13,258,978 18,418,723
委託者報酬
110,302 153,308
その他費用
13,866,496 19,262,738
営業費用合計
103,470,309 125,535,082
営業利益又は営業損失（△）
103,470,309 125,535,082
経常利益又は経常損失（△）
103,470,309 125,535,082
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
13,522,121 4,913,780
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
7,316,156 132,242,643
期首剰余金又は期首欠損金（△）
40,229,780 75,665,597
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
－ －
少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
40,229,780 75,665,597
少額
5,251,481 36,113,189
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
5,251,481 36,113,189
加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
－ －
加額
－ －
※1 ※1
分配金
132,242,643 292,416,353
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第6期
自 2020年 1月28日
区 分
至 2021年 1月25日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準
価額に基づいて評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本と 計算期間末日の取扱い
なる重要な事項 2020 年1月25日が休日のため、前計算期間末日を2020年1
月27日としております。このため、当計算期間は364日と
なっております。
（貸借対照表に関する注記）
第5期 第6期
区 分
[2020 年 1月27日現在] [2021 年 1月25日現在]
1. ※1 期首元本額 813,010,463 円 1,137,198,743 円
期中追加設定元本額 547,511,806 円 600,338,294 円
期中一部解約元本額 223,323,526 円 323,095,042 円
2. ※1 計算期間末日における受益権の総数 1,137,198,743 口 1,414,441,995 口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第5期 第6期
自 2019年 1月26日 自 2020年 1月28日
至 2020年 1月27日 至 2021年 1月25日
※1 分配金の計算過程 ※1 分配金の計算過程
計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分
配後の配当等収益から費用を控除した額 配後の配当等収益から費用を控除した額
（14,026,945円）、解約に伴う当期純利益金額分 （17,846,084円）、解約に伴う当期純利益金額分
配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰 配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰
越欠損金を補填した額（36,745,989円）、投資信 越欠損金を補填した額（102,775,218円）、投資信
託約款に規定される収益調整金（71,565,559円） 託約款に規定される収益調整金（128,400,821円）
及び分配準備積立金（31,941,730円）より、分配 及び分配準備積立金（64,169,887円）より、分配
対象額は154,280,223円（１万口当たり1,356.64 対象額は313,192,010円（１万口当たり2,214.23
円）でありますが、分配を行っておりません。 円）でありますが、分配を行っておりません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
第5期 第6期
自 2019年 1月26日 自 2020年 1月28日
区 分
至 2020年 1月27日 至 2021年 1月25日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投 同左
資法人に関する法律」（昭和26年
法律第198号）第2条第4項に定め
る証券投資信託であり、有価証券
等の金融商品への投資を信託約款
に定める「運用の基本方針」に基
づき行なっております。
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2. 金融商品の内容及びその 当ファンドが運用する主な金融商 同左
リスク 品は「重要な会計方針に係る事項
に関する注記」の「有価証券の評
価基準及び評価方法」に記載の有
価証券であります。当該有価証券
には、性質に応じてそれぞれ価格
変動リスク、流動性リスク、信用
リスク等があります。
3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制は、担 同左
体制 当運用部が自主管理を行うと同時
に、担当運用部とは独立した部門
において厳格に実施される体制と
しています。
法令等の遵守状況についてはコン
プライアンス部門が、運用リスク
の各項目および運用ガイドライン
の遵守状況については運用リスク
管理部門が、それぞれ適切な運用
が行われるよう監視し、担当運用
部へのフィードバックおよび所管
の委員会への報告・審議を行って
います。
これらの内容については、社長を
はじめとする関係役員に随時報告
が行われるとともに、内部監査部
門がこれらの業務全般にわたる運
営体制の監査を行うことで、より
実効性の高いリスク管理体制を構
築しております。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
第5期 第6期
区 分
[2020 年 1月27日現在] [2021 年 1月25日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及び 時価で計上しているため、その 同左
これらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価証 (1) 有価証券 (1) 有価証券
券及びデリバティブ取引に関 （重要な会計方針に係る事項 同左
する事項 に関する注記）に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3) 有価証券及びデリバティブ取 (3) 有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品 引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
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3. 金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価には、市場価格 同左
項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。
（有価証券に関する注記）
第5期（自 2019年1月26日 至 2020年1月27日）
売買目的有価証券
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 97,033,902 円
合計 97,033,902 円
( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
第6期（自 2020年1月28日 至 2021年1月25日）
売買目的有価証券
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 138,257,747 円
合計 138,257,747 円
( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
（1口当たり情報に関する注記）
第5期 第6期
[2020 年 1月27日現在] [2021 年 1月25日現在]
1 口当たり純資産額 1.1163 円 1 口当たり純資産額 1.2067 円
（1万口当たり純資産額 11,163 円） （1万口当たり純資産額 12,067 円）
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(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備 考
親投資信託 ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド 103,526,884 220,553,673
受益証券
ＴＭＡ日本債券マザーファンド 148,786,045 210,011,502
ＴＭＡ外国株式マザーファンド 59,950,066 213,829,895
ＴＭＡ外国債券マザーファンド 85,301,648 208,673,421
ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド 124,630,973 208,731,953
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド 69,303,074 216,925,551
ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド 162,175,743 209,968,934
東京海上・ＪＰＸ日経400インデックスマザー
115,626,975 217,644,655
ファンド
親投資信託受益証券 合計 869,301,408 1,706,339,584
合計 869,301,408 1,706,339,584
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（ご参考）
当ファンドは、「ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド」、「ＴＭＡ日本債券マザーファン
ド」、「東京海上・ＪＰＸ日経400インデックスマザーファンド」、「ＴＭＡ日本株アクティブマザー
ファンド」、「ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド」、「ＴＭＡ外国債券マザーファンド」、
「ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド」、「ＴＭＡ外国株式マザーファンド」を主要な投資対
象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益
証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
「ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド」の状況
（1）貸借対照表
[2020 年 1月27日現在] [2021 年 1月25日現在]
注記
区 分 金額（円） 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
コール・ローン 119,554,673 98,460,233
国債証券 15,514,593,340 16,876,678,160
地方債証券 886,620,100 940,470,500
特殊債券 203,610,000 404,464,000
社債券 668,878,590 948,955,624
未収入金 ― 2,037,820
未収利息 22,353,339 27,074,201
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
前払費用 5,099,230 1,443,290
流動資産合計
17,420,709,272 19,299,583,828
資産合計
17,420,709,272 19,299,583,828
負債の部
流動負債
未払金 ― 64,371,630
未払解約金 5,857,291 20,828,837
未払利息 69 54
流動負債合計
5,857,360 85,200,521
負債合計
5,857,360 85,200,521
純資産の部
元本等
元本 ※1 13,281,789,429 14,840,406,534
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 4,133,062,483 4,373,976,773
元本等合計
17,414,851,912 19,214,383,307
純資産合計
17,414,851,912 19,214,383,307
負債純資産合計
17,420,709,272 19,299,583,828
（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2020年 1月28日
区 分
至 2021年 1月25日
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提
示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情
報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参
考統計値（平均値）等で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
[2020 年 1月27日現在] [2021 年 1月25日現在]
区 分
1. ※1 本書における開示対象ファンドの期首にお
4,110,566,012 円 13,281,789,429 円
ける当該親投資信託の元本額
同期中における追加設定元本額 11,254,827,483 円 3,906,123,892 円
同期中における一部解約元本額 2,083,604,066 円 2,347,506,787 円
同期末における元本額 13,281,789,429 円 14,840,406,534 円
元本の内訳＊
円資産バランスファンド2018－09
874,925,437 円 776,121,843 円
＜適格機関投資家限定＞
円資産バランスファンド2019－05
3,006,547,739 円 2,692,333,657 円
＜適格機関投資家限定＞
円資産バランスファンド2019－09
2,434,120,848 円 2,205,925,610 円
＜適格機関投資家限定＞
円資産バランスファンド2019－12
3,377,619,870 円 2,933,938,740 円
＜適格機関投資家限定＞
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型） 45,183,668 円 51,823,711 円
ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型） 39,274,198 円 39,550,574 円
ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型） 59,757,818 円 65,100,188 円
ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型） 40,612,987 円 47,355,744 円
ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型） 25,254,825 円 27,881,702 円
東京海上セレクション・日本債券
2,408,548,223 円 2,967,931,914 円
インデックス
東京海上・年金運用型戦略ファンド
169,321,271 円 162,175,743 円
（年１回決算型）
東京海上・円資産インデックスバランス
23,543,677 円 41,050,741 円
ファンド
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
1,015,543 円 32,515,238 円
2035
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
429,224 円 10,213,294 円
2045
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
191,219 円 7,381,685 円
2055
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
243,412 円 12,035,007 円
2065
ＴＭＡ日本債券インデックスＶＡ
168,872,008 円 147,197,126 円
＜適格機関投資家限定＞
ＴＭＡ世界バランスファンド35ＶＡ
4,397,223 円 ―円
＜適格機関投資家限定＞
東京海上・世界インデックス・バランス40
133,916,828 円 298,498,751 円
＜適格機関投資家限定＞
東京海上・世界インデックス・バランス60
468,013,411 円 999,061,353 円
＜適格機関投資家限定＞
円資産バランスオープン
―円 1,322,313,913 円
＜適格機関投資家限定＞
計 13,281,789,429 円 14,840,406,534 円
2. ※1 本書における開示対象ファンドの計算期間
末日における当該親投資信託の受益権の総 13,281,789,429 口 14,840,406,534 口
数
（注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 2019年 1月26日 自 2020年 1月28日
区 分
至 2020年 1月27日 至 2021年 1月25日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投 同左
資法人に関する法律」（昭和26年
法律第198号）第2条第4項に定め
る証券投資信託であり、有価証券
等の金融商品への投資を信託約款
に定める「運用の基本方針」に基
づき行なっております。
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2. 金融商品の内容及びその 当ファンドが運用する主な金融商 同左
リスク 品は「重要な会計方針に係る事項
に関する注記」の「有価証券の評
価基準及び評価方法」に記載の有
価証券であります。当該有価証券
には、性質に応じてそれぞれ価格
変動リスク、流動性リスク、信用
リスク等があります。
3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制は、担 同左
体制 当運用部が自主管理を行うと同時
に、担当運用部とは独立した部門
において厳格に実施される体制と
しています。
法令等の遵守状況についてはコン
プライアンス部門が、運用リスク
の各項目および運用ガイドライン
の遵守状況については運用リスク
管理部門が、それぞれ適切な運用
が行われるよう監視し、担当運用
部へのフィードバックおよび所管
の委員会への報告・審議を行って
います。
これらの内容については、社長を
はじめとする関係役員に随時報告
が行われるとともに、内部監査部
門がこれらの業務全般にわたる運
営体制の監査を行うことで、より
実効性の高いリスク管理体制を構
築しております。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
[2020 年 1月27日現在] [2021 年 1月25日現在]
区 分
1. 貸借対照表計上額、時価及び 時価で計上しているため、その 同左
これらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価証 (1) 有価証券 (1) 有価証券
券及びデリバティブ取引に関 （重要な会計方針に係る事項 同左
する事項 に関する注記）に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3) 有価証券及びデリバティブ取 (3) 有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品 引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
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3. 金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価には、市場価格 同左
項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。
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（有価証券に関する注記）
（自 2019年1月26日 至 2020年1月27日）
売買目的有価証券
種 類 当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 39,168,410 円
地方債証券 △330,500円
特殊債券 △219,000円
社債券 △405,617円
合計 38,213,293 円
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2019年
11月12日から2020年1月27日まで)を指しております。
（自 2020年1月28日 至 2021年1月25日）
売買目的有価証券
種 類 当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △37,733,940円
地方債証券 △56,100円
特殊債券 △617,000円
社債券 △531,558円
合計 △38,938,598円
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2020年
11月11日から2021年1月25日まで)を指しております。
（1口当たり情報に関する注記）
[2020 年 1月27日現在] [2021 年 1月25日現在]
1 口当たり純資産額 1.3112 円 1 口当たり純資産額 1.2947 円
（1万口当たり純資産額 13,112 円） （1万口当たり純資産額 12,947 円）
（3）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備 考
国債証券 第４０６回利付国債（２年） 10,000,000 10,017,500
第４１３回利付国債（２年） 65,000,000 65,209,950
第４１４回利付国債（２年） 110,000,000 110,377,300
第４１５回利付国債（２年） 75,000,000 75,267,000
第１２９回利付国債（５年） 30,000,000 30,042,600
第１３０回利付国債（５年） 110,000,000 110,216,700
第１３１回利付国債（５年） 400,000,000 401,052,000
第１３２回利付国債（５年） 120,000,000 120,393,600
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第１３３回利付国債（５年） 440,000,000 441,707,200
第１３４回利付国債（５年） 250,000,000 251,117,500
第１３５回利付国債（５年） 350,000,000 351,729,000
第１３６回利付国債（５年） 300,000,000 301,695,000
第１３７回利付国債（５年） 250,000,000 251,560,000
第１３８回利付国債（５年） 270,000,000 271,844,100
第１３９回利付国債（５年） 230,000,000 231,706,600
第１４０回利付国債（５年） 255,000,000 257,045,100
第１４１回利付国債（５年） 250,000,000 252,152,500
第１４２回利付国債（５年） 210,000,000 211,934,100
第１４３回利付国債（５年） 150,000,000 151,468,500
第１４４回利付国債（５年） 270,000,000 272,805,300
第１４５回利付国債（５年） 90,000,000 90,967,500
第４回利付国債（４０年） 8,000,000 11,354,480
第５回利付国債（４０年） 63,000,000 86,599,170
第６回利付国債（４０年） 8,000,000 10,846,400
第７回利付国債（４０年） 45,000,000 58,766,400
第８回利付国債（４０年） 36,000,000 43,974,720
第９回利付国債（４０年） 86,000,000 78,611,740
第１０回利付国債（４０年） 64,000,000 68,582,400
第１１回利付国債（４０年） 73,000,000 75,935,330
第１２回利付国債（４０年） 58,000,000 54,507,240
第１３回利付国債（４０年） 46,000,000 43,172,840
第３２０回利付国債（１０年） 50,000,000 50,503,500
第３２４回利付国債（１０年） 50,000,000 50,650,500
第３２７回利付国債（１０年） 205,000,000 208,628,500
第３２９回利付国債（１０年） 25,000,000 25,559,000
第３３０回利付国債（１０年） 103,000,000 105,531,740
第３３２回利付国債（１０年） 30,000,000 30,637,200
第３３４回利付国債（１０年） 30,000,000 30,747,300
第３３５回利付国債（１０年） 100,000,000 102,310,000
第３３９回利付国債（１０年） 90,000,000 92,129,400
第３４０回利付国債（１０年） 110,000,000 112,726,900
第３４１回利付国債（１０年） 165,000,000 168,455,100
第３４２回利付国債（１０年） 220,000,000 222,503,600
第３４３回利付国債（１０年） 180,000,000 182,151,000
第３４４回利付国債（１０年） 180,000,000 182,199,600
第３４５回利付国債（１０年） 235,000,000 237,928,100
第３４６回利付国債（１０年） 195,000,000 197,470,650
第３４７回利付国債（１０年） 210,000,000 212,702,700
第３４８回利付国債（１０年） 210,000,000 212,738,400
第３４９回利付国債（１０年） 385,000,000 390,074,300
第３５０回利付国債（１０年） 165,000,000 167,133,450
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第３５１回利付国債（１０年） 80,000,000 81,040,800
第３５２回利付国債（１０年） 180,000,000 182,282,400
第３５３回利付国債（１０年） 202,000,000 204,563,380
第３５４回利付国債（１０年） 215,000,000 217,635,900
第３５５回利付国債（１０年） 137,000,000 138,615,230
第３５６回利付国債（１０年） 190,000,000 192,141,300
第３５７回利付国債（１０年） 186,000,000 187,904,640
第３５８回利付国債（１０年） 65,000,000 65,624,000
第３５９回利付国債（１０年） 271,000,000 273,417,320
第３６０回利付国債（１０年） 185,000,000 186,424,500
第２回利付国債（３０年） 24,000,000 29,249,760
第３回利付国債（３０年） 20,000,000 24,283,600
第５回利付国債（３０年） 10,000,000 12,205,700
第２２回利付国債（３０年） 10,000,000 13,312,400
第２６回利付国債（３０年） 8,000,000 10,628,000
第２７回利付国債（３０年） 8,000,000 10,808,000
第２８回利付国債（３０年） 20,000,000 27,130,600
第２９回利付国債（３０年） 60,000,000 80,713,800
第３１回利付国債（３０年） 72,000,000 94,986,000
第３２回利付国債（３０年） 65,000,000 87,350,250
第３３回利付国債（３０年） 38,000,000 49,120,700
第３４回利付国債（３０年） 60,000,000 80,134,200
第３５回利付国債（３０年） 40,000,000 52,058,000
第３６回利付国債（３０年） 87,000,000 113,584,590
第３７回利付国債（３０年） 90,000,000 116,087,400
第３８回利付国債（３０年） 43,000,000 54,689,980
第３９回利付国債（３０年） 30,000,000 38,811,000
第４０回利付国債（３０年） 25,000,000 31,838,750
第４２回利付国債（３０年） 114,000,000 143,120,160
第４３回利付国債（３０年） 3,000,000 3,769,860
第４４回利付国債（３０年） 21,000,000 26,413,170
第４５回利付国債（３０年） 26,000,000 31,584,020
第４６回利付国債（３０年） 93,000,000 113,035,920
第４７回利付国債（３０年） 51,000,000 63,198,690
第４８回利付国債（３０年） 83,000,000 99,066,310
第４９回利付国債（３０年） 30,000,000 35,819,700
第５０回利付国債（３０年） 35,000,000 36,892,100
第５１回利付国債（３０年） 54,000,000 50,485,140
第５２回利付国債（３０年） 90,000,000 88,293,600
第５３回利付国債（３０年） 65,000,000 65,219,050
第５４回利付国債（３０年） 35,000,000 36,747,900
第５５回利付国債（３０年） 55,000,000 57,703,800
第５６回利付国債（３０年） 38,000,000 39,837,300
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第５７回利付国債（３０年） 52,000,000 54,471,560
第５８回利付国債（３０年） 80,000,000 83,734,400
第５９回利付国債（３０年） 40,000,000 40,844,800
第６０回利付国債（３０年） 9,000,000 9,628,830
第６１回利付国債（３０年） 30,000,000 30,534,300
第６２回利付国債（３０年） 97,000,000 93,648,650
第６３回利付国債（３０年） 50,000,000 46,891,000
第６４回利付国債（３０年） 80,000,000 74,897,600
第６５回利付国債（３０年） 59,000,000 55,143,170
第６６回利付国債（３０年） 62,000,000 57,917,920
第６７回利付国債（３０年） 48,000,000 47,349,120
第６８回利付国債（３０年） 60,000,000 59,107,200
第５１回利付国債（２０年） 90,000,000 90,761,400
第５３回利付国債（２０年） 20,000,000 20,400,200
第６０回利付国債（２０年） 20,000,000 20,582,400
第６２回利付国債（２０年） 21,000,000 21,469,560
第６６回利付国債（２０年） 60,000,000 63,360,000
第６７回利付国債（２０年） 30,000,000 31,923,000
第７０回利付国債（２０年） 40,000,000 43,453,200
第７１回利付国債（２０年） 60,000,000 64,770,000
第７４回利付国債（２０年） 40,000,000 43,495,200
第７５回利付国債（２０年） 30,000,000 32,781,300
第７６回利付国債（２０年） 10,000,000 10,843,700
第８０回利付国債（２０年） 40,000,000 43,934,800
第８２回利付国債（２０年） 30,000,000 33,121,500
第８３回利付国債（２０年） 5,000,000 5,546,950
第８４回利付国債（２０年） 60,000,000 66,267,600
第８５回利付国債（２０年） 20,000,000 22,292,800
第８８回利付国債（２０年） 20,000,000 22,623,000
第８９回利付国債（２０年） 10,000,000 11,257,200
第９０回利付国債（２０年） 65,000,000 73,535,150
第９５回利付国債（２０年） 6,000,000 6,927,120
第９９回利付国債（２０年） 20,000,000 23,032,400
第１００回利付国債（２０年） 20,000,000 23,268,400
第１０５回利付国債（２０年） 20,000,000 23,319,600
第１１２回利付国債（２０年） 7,000,000 8,262,100
第１１３回利付国債（２０年） 20,000,000 23,694,000
第１１６回利付国債（２０年） 50,000,000 60,087,000
第１１７回利付国債（２０年） 92,000,000 109,718,280
第１２３回利付国債（２０年） 113,000,000 136,018,100
第１２４回利付国債（２０年） 40,000,000 47,753,200
第１２６回利付国債（２０年） 31,000,000 37,120,330
第１２７回利付国債（２０年） 50,000,000 59,366,500
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第１３０回利付国債（２０年） 55,000,000 65,091,950
第１３２回利付国債（２０年） 64,000,000 75,242,240
第１３３回利付国債（２０年） 90,000,000 106,782,300
第１３５回利付国債（２０年） 90,000,000 106,047,000
第１３６回利付国債（２０年） 77,000,000 89,879,020
第１３７回利付国債（２０年） 12,000,000 14,171,520
第１３８回利付国債（２０年） 25,000,000 28,960,250
第１３９回利付国債（２０年） 50,000,000 58,484,500
第１４０回利付国債（２０年） 72,000,000 85,216,320
第１４１回利付国債（２０年） 50,000,000 59,302,000
第１４２回利付国債（２０年） 10,000,000 11,977,800
第１４３回利付国債（２０年） 60,000,000 70,587,600
第１４４回利付国債（２０年） 75,000,000 87,336,750
第１４５回利付国債（２０年） 105,000,000 125,036,100
第１４６回利付国債（２０年） 90,000,000 107,383,500
第１４７回利付国債（２０年） 82,000,000 96,983,860
第１４８回利付国債（２０年） 95,000,000 111,317,200
第１５０回利付国債（２０年） 123,000,000 142,895,250
第１５１回利付国債（２０年） 100,000,000 113,522,000
第１５２回利付国債（２０年） 91,000,000 103,375,090
第１５３回利付国債（２０年） 112,000,000 128,879,520
第１５４回利付国債（２０年） 92,000,000 104,646,320
第１５５回利付国債（２０年） 115,000,000 127,479,800
第１５６回利付国債（２０年） 99,000,000 100,945,350
第１５７回利付国債（２０年） 100,000,000 98,819,000
第１５８回利付国債（２０年） 119,000,000 122,831,800
第１５９回利付国債（２０年） 92,000,000 96,260,520
第１６０回利付国債（２０年） 90,000,000 95,470,200
第１６１回利付国債（２０年） 93,000,000 97,131,990
第１６２回利付国債（２０年） 105,000,000 109,560,150
第１６３回利付国債（２０年） 48,000,000 50,034,240
第１６４回利付国債（２０年） 80,000,000 81,940,800
第１６５回利付国債（２０年） 90,000,000 92,062,800
第１６６回利付国債（２０年） 80,000,000 84,443,200
第１６７回利付国債（２０年） 48,000,000 48,965,280
第１６８回利付国債（２０年） 68,000,000 68,057,120
第１６９回利付国債（２０年） 104,000,000 102,042,720
第１７０回利付国債（２０年） 65,000,000 63,650,600
第１７１回利付国債（２０年） 43,000,000 42,059,590
第１７２回利付国債（２０年） 79,000,000 78,580,510
第１７３回利付国債（２０年） 81,000,000 80,492,130
第１７４回利付国債（２０年） 85,000,000 84,308,100
国債証券 合計 15,985,000,000 16,876,678,160
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地方債証券 第７８１回東京都公募公債 100,000,000 100,588,000
平成３０年度第１１回北海道公募公債
100,000,000 100,012,000
（５年）
第２６回神奈川県公募公債（２０年） 20,000,000 23,136,000
第６回大阪府公募公債（２０年） 50,000,000 58,854,000
平成２８年度第２回京都府公募公債（１
50,000,000 50,251,500
５年）
平成３１年度第１回愛知県公募公債（１
100,000,000 99,959,000
０年）
平成２９年度第７回広島県公募公債 100,000,000 100,853,000
平成２５年度第８回埼玉県公募公債 100,000,000 102,020,000
平成２７年度第３回福岡県公募公債 200,000,000 204,798,000
平成２９年度第１回広島市公募公債（５
100,000,000 99,999,000
年）
地方債証券 合計 920,000,000 940,470,500
特殊債券 第６回政府保証日本高速道路保有・債務
100,000,000 100,167,000
返済機構債券
第３４８回政府保証日本高速道路保有・
100,000,000 100,805,000
債務返済機構債券
第４２回政府保証地方公共団体金融機構
100,000,000 101,487,000
債券
第５８回政府保証地方公共団体金融機構
100,000,000 102,005,000
債券
特殊債券 合計 400,000,000 404,464,000
社債券 第１０６回株式会社日本政策投資銀行無
100,000,000 99,982,000
担保社債
第３３回道路債券 100,000,000 133,871,000
第１０１回都市再生債券 100,000,000 106,965,000
第５４回貸付債権担保住宅金融支援機構
36,201,000 38,298,485
債券
第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構
40,324,000 42,666,421
債券
第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構
38,136,000 40,284,582
債券
第５９回貸付債権担保住宅金融支援機構
39,485,000 41,791,318
債券
第１５回貸付債権担保住宅金融公庫債券 31,449,000 31,696,818
第１６回成田国際空港株式会社社債 100,000,000 101,930,000
第８３回東日本旅客鉄道株式会社無担保
100,000,000 108,778,000
普通社債
第５０３回中部電力株式会社社債 100,000,000 101,963,000
第７回株式会社ファーストリテイリング
100,000,000 100,729,000
無担保社債
社債券 合計 885,595,000 948,955,624
合計 18,190,595,000 19,170,568,284
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「ＴＭＡ日本債券マザーファンド」の状況
（1）貸借対照表
[2020 年 1月27日現在] [2021 年 1月25日現在]
注記
区 分 金額（円） 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
預金 2,750,000 4,950,000
コール・ローン 528,240,392 489,527,519
国債証券 66,956,963,957 61,428,173,690
地方債証券 1,003,411,000 1,200,932,000
特殊債券 702,034,000 700,966,000
社債券 24,306,989,507 26,803,468,942
未収入金 2,847,302,608 3,982,165,250
未収利息 93,936,497 86,105,154
前払費用 19,727,209 19,329,353
流動資産合計
96,461,355,170 94,715,617,908
資産合計
96,461,355,170 94,715,617,908
負債の部
流動負債
未払金 2,997,838,200 3,972,926,000
未払解約金 111,287,015 92,958,464
未払利息 305 269
流動負債合計
3,109,125,520 4,065,884,733
負債合計
3,109,125,520 4,065,884,733
純資産の部
元本等
元本 ※1 65,498,782,795 64,220,170,509
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 27,853,446,855 26,429,562,666
元本等合計
93,352,229,650 90,649,733,175
純資産合計
93,352,229,650 90,649,733,175
負債純資産合計
96,461,355,170 94,715,617,908
（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2020年 1月28日
区 分
至 2021年 1月25日
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提
示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情
報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参
考統計値（平均値）等で評価しております。
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（貸借対照表に関する注記）
[2020 年 1月27日現在] [2021 年 1月25日現在]
区 分
1. ※1 本書における開示対象ファンドの期首にお
92,865,218,910 円 65,498,782,795 円
ける当該親投資信託の元本額
同期中における追加設定元本額 21,427,661,403 円 15,379,414,940 円
同期中における一部解約元本額 48,794,097,518 円 16,658,027,226 円
同期末における元本額 65,498,782,795 円 64,220,170,509 円
元本の内訳＊
東京海上・国内債券ファンド 237,478,703 円 ―円
東京海上セレクション・バランス30 3,697,304,783 円 4,178,697,120 円
東京海上セレクション・バランス50 4,735,510,141 円 5,447,469,228 円
東京海上セレクション・バランス70 1,171,726,834 円 1,391,025,872 円
東京海上セレクション・日本債券 12,237,331,027 円 12,446,097,419 円
東京海上・日本債券オープン
6,938,393,083 円 6,095,659,026 円
（野村ＳＭＡ向け）
東京海上・日本債券オープン
24,580,863,700 円 24,833,132,336 円
（野村SMA・EW向け）
東京海上・年金運用型戦略ファンド
155,789,824 円 148,786,045 円
（年１回決算型）
ＴＭＡバランス25ＶＡ
752,732,728 円 165,838,498 円
〈適格機関投資家限定〉
ＴＭＡバランス50ＶＡ
75,241,184 円 72,318,610 円
〈適格機関投資家限定〉
ＴＭＡバランス75ＶＡ
9,418,454 円 8,011,006 円
〈適格機関投資家限定〉
東京海上・日本債券オープンF
10,906,992,334 円 9,433,135,349 円
（適格機関投資家専用）
計 65,498,782,795 円 64,220,170,509 円
2. ※1 本書における開示対象ファンドの計算期間
末日における当該親投資信託の受益権の総 65,498,782,795 口 64,220,170,509 口
数
（注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 2019年 1月26日 自 2020年 1月28日
区 分
至 2020年 1月27日 至 2021年 1月25日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投 同左
資法人に関する法律」（昭和26年
法律第198号）第2条第4項に定め
る証券投資信託であり、有価証券
等の金融商品への投資を信託約款
に定める「運用の基本方針」に基
づき行なっております。
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2. 金融商品の内容及びその 当ファンドが運用する主な金融商 同左
リスク 品は「重要な会計方針に係る事項
に関する注記」の「有価証券の評
価基準及び評価方法」に記載の有
価証券であります。当該有価証券
には、性質に応じてそれぞれ価格
変動リスク、流動性リスク、信用
リスク等があります。
3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制は、担 同左
体制 当運用部が自主管理を行うと同時
に、担当運用部とは独立した部門
において厳格に実施される体制と
しています。
法令等の遵守状況についてはコン
プライアンス部門が、運用リスク
の各項目および運用ガイドライン
の遵守状況については運用リスク
管理部門が、それぞれ適切な運用
が行われるよう監視し、担当運用
部へのフィードバックおよび所管
の委員会への報告・審議を行って
います。
これらの内容については、社長を
はじめとする関係役員に随時報告
が行われるとともに、内部監査部
門がこれらの業務全般にわたる運
営体制の監査を行うことで、より
実効性の高いリスク管理体制を構
築しております。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
[2020 年 1月27日現在] [2021 年 1月25日現在]
区 分
1. 貸借対照表計上額、時価及び 時価で計上しているため、その 同左
これらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価証 (1) 有価証券 (1) 有価証券
券及びデリバティブ取引に関 （重要な会計方針に係る事項 同左
する事項 に関する注記）に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3) 有価証券及びデリバティブ取 (3) 有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品 引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
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3. 金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価には、市場価格 同左
項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。
（有価証券に関する注記）
（自 2019年1月26日 至 2020年1月27日）
売買目的有価証券
種 類 当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 293,151,962 円
地方債証券 △1,340,000円
特殊債券 1,619,000 円
社債券 3,022,793 円
合計 296,453,755 円
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2019年3
月21日から2020年1月27日まで)を指しております。
（自 2020年1月28日 至 2021年1月25日）
売買目的有価証券
種 類 当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △468,687,520円
地方債証券 △2,282,000円
特殊債券 △75,000円
社債券 73,281,091 円
合計 △397,763,429円
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2020年3
月24日から2021年1月25日まで)を指しております。
（1口当たり情報に関する注記）
[2020 年 1月27日現在] [2021 年 1月25日現在]
1 口当たり純資産額 1.4253 円 1 口当たり純資産額 1.4115 円
（1万口当たり純資産額 14,253 円） （1万口当たり純資産額 14,115 円）
（3）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備 考
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国債証券 第４１７回利付国債（２年） 50,000,000 50,202,000
第４１８回利付国債（２年） 1,790,000,000 1,798,072,900
第４１９回利付国債（２年） 10,000,000 10,044,400
第４２０回利付国債（２年） 4,715,000,000 4,736,877,600
第１４４回利付国債（５年） 250,000,000 252,597,500
第１４５回利付国債（５年） 3,820,000,000 3,861,065,000
第１４６回利付国債（５年） 1,820,000,000 1,839,728,800
第７回利付国債（４０年） 10,000,000 13,059,200
第１０回利付国債（４０年） 670,000,000 717,972,000
第１１回利付国債（４０年） 295,000,000 306,861,950
第１２回利付国債（４０年） 674,000,000 633,411,720
第１３回利付国債（４０年） 655,000,000 614,743,700
第３４１回利付国債（１０年） 100,000,000 102,094,000
第３４２回利付国債（１０年） 1,650,000,000 1,668,777,000
第３４５回利付国債（１０年） 1,360,000,000 1,376,945,600
第３４６回利付国債（１０年） 1,190,000,000 1,205,077,300
第３４８回利付国債（１０年） 1,680,000,000 1,701,907,200
第３４９回利付国債（１０年） 2,210,000,000 2,239,127,800
第３５０回利付国債（１０年） 20,000,000 20,258,600
第３５１回利付国債（１０年） 620,000,000 628,066,200
第３５３回利付国債（１０年） 1,770,000,000 1,792,461,300
第３５４回利付国債（１０年） 1,829,000,000 1,851,423,540
第３５６回利付国債（１０年） 1,472,000,000 1,488,589,440
第３５９回利付国債（１０年） 690,000,000 696,154,800
第３６１回利付国債（１０年） 2,490,000,000 2,505,960,900
第１５回利付国債（３０年） 100,000,000 130,606,000
第１７回利付国債（３０年） 160,000,000 207,880,000
第２３回利付国債（３０年） 360,000,000 480,448,800
第２７回利付国債（３０年） 40,000,000 54,040,000
第２８回利付国債（３０年） 50,000,000 67,826,500
第３３回利付国債（３０年） 794,000,000 1,026,364,100
第３８回利付国債（３０年） 790,000,000 1,004,769,400
第４０回利付国債（３０年） 631,000,000 803,610,050
第４１回利付国債（３０年） 250,000,000 313,570,000
第４４回利付国債（３０年） 450,000,000 565,996,500
第４５回利付国債（３０年） 30,000,000 36,443,100
第５１回利付国債（３０年） 600,000,000 560,946,000
第５２回利付国債（３０年） 995,000,000 976,134,800
第５４回利付国債（３０年） 5,000,000 5,249,700
第５６回利付国債（３０年） 1,080,000,000 1,132,218,000
第５７回利付国債（３０年） 636,000,000 666,229,080
第５８回利付国債（３０年） 316,000,000 330,750,880
第５９回利付国債（３０年） 85,000,000 86,795,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第６０回利付国債（３０年） 70,000,000 74,890,900
第６７回利付国債（３０年） 960,000,000 946,982,400
第６８回利付国債（３０年） 515,000,000 507,336,800
第６９回利付国債（３０年） 1,250,000,000 1,264,062,500
第７９回利付国債（２０年） 40,000,000 43,758,000
第１０４回利付国債（２０年） 170,000,000 197,429,500
第１０５回利付国債（２０年） 230,000,000 268,175,400
第１１２回利付国債（２０年） 177,000,000 208,913,100
第１１３回利付国債（２０年） 248,000,000 293,805,600
第１１７回利付国債（２０年） 80,000,000 95,407,200
第１２２回利付国債（２０年） 255,000,000 298,712,100
第１２４回利付国債（２０年） 137,000,000 163,554,710
第１２９回利付国債（２０年） 310,000,000 365,924,000
第１３２回利付国債（２０年） 310,000,000 364,454,600
第１３３回利付国債（２０年） 50,000,000 59,323,500
第１３５回利付国債（２０年） 760,000,000 895,508,000
第１３６回利付国債（２０年） 70,000,000 81,708,200
第１４１回利付国債（２０年） 834,000,000 989,157,360
第１４３回利付国債（２０年） 932,000,000 1,096,460,720
第１４４回利付国債（２０年） 120,000,000 139,738,800
第１４５回利付国債（２０年） 477,000,000 568,021,140
第１４７回利付国債（２０年） 30,000,000 35,481,900
第１４８回利付国債（２０年） 1,920,000,000 2,249,779,200
第１５０回利付国債（２０年） 630,000,000 731,902,500
第１５１回利付国債（２０年） 388,000,000 440,465,360
第１５２回利付国債（２０年） 593,000,000 673,642,070
第１５４回利付国債（２０年） 60,000,000 68,247,600
第１５８回利付国債（２０年） 330,000,000 340,626,000
第１５９回利付国債（２０年） 825,000,000 863,205,750
第１６１回利付国債（２０年） 450,000,000 469,993,500
第１６２回利付国債（２０年） 780,000,000 813,875,400
第１６４回利付国債（２０年） 260,000,000 266,307,600
第１６５回利付国債（２０年） 770,000,000 787,648,400
第１６７回利付国債（２０年） 1,760,000,000 1,795,393,600
第１６８回利付国債（２０年） 170,000,000 170,142,800
第１７０回利付国債（２０年） 408,000,000 399,529,920
第１７２回利付国債（２０年） 690,000,000 686,336,100
第１７３回利付国債（２０年） 190,000,000 188,808,700
第１７４回利付国債（２０年） 970,000,000 962,104,200
国債証券 合計 58,431,000,000 61,428,173,690
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
地方債証券 第６９回神奈川県公募公債（５年） 800,000,000 799,920,000
令和２年度第３回長野県公募公債 200,000,000 200,058,000
第９５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,107,000
平成２３年度第１回滋賀県公募公債 100,000,000 100,847,000
地方債証券 合計 1,200,000,000 1,200,932,000
特殊債券 い第８１６号商工債 100,000,000 100,302,000
い第８１７号商工債 100,000,000 100,314,000
第３３１回信金中金債（５年） 500,000,000 500,350,000
特殊債券 合計 700,000,000 700,966,000
社債券 第１回ＢＰＣＥ円貨社債（５年） 100,000,000 100,355,000
第５回ＢＰＣＥ円貨社債 200,000,000 200,218,000
第１回クレディ・アグリコル円貨社債
100,000,000 102,655,000
（劣後）
第１回ロイズ・バンキング・グループ円
100,000,000 100,249,000
貨社債
第４回ロイズ・バンキング・グループ円
200,000,000 199,968,000
貨社債
第１回バンコ・サンタンデール無担保社
100,000,000 100,059,000
債
第４８回韓国産業銀行円貨債券 400,000,000 400,132,000
第６８回株式会社日本政策投資銀行無担
100,000,000 99,996,000
保社債
第９４回株式会社日本政策投資銀行無担
100,000,000 99,990,000
保社債
第９９回株式会社日本政策投資銀行無担
200,000,000 199,964,000
保社債
第１０２回株式会社日本政策投資銀行無
200,000,000 199,978,000
担保社債
第１９回阪神高速道路株式会社社債 400,000,000 399,996,000
第１６回水資源債券 100,000,000 99,982,000
第１８回水資源債券 200,000,000 199,888,000
第７１回株式会社日本政策金融公庫社債 200,000,000 199,978,000
第１２２回都市再生債券 100,000,000 100,001,000
第５３回独立行政法人福祉医療機構債券 200,000,000 199,986,000
第５５回独立行政法人福祉医療機構債券 100,000,000 99,982,000
第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機
12,741,000 13,170,499
構債券
第４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機
27,010,000 27,981,549
構債券
第６７回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 100,336,000
第９８回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 101,166,000
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構
40,017,000 42,007,045
債券
第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機
61,950,000 61,938,849
構債券
第３０７回一般担保住宅金融支援機構債
700,000,000 699,608,000
券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第６２回日本学生支援債券 100,000,000 99,991,000
ゴールドマン・サックスＥＭＴＮ２０１
400,000,000 398,900,000
８
第３回ビー・エヌ・ピー・パリバ円貨社
100,000,000 99,703,000
債（２０１８）
第７２回中日本高速道路株式会社社債 300,000,000 300,117,000
第８６回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,102,000
第５６回西日本高速道路株式会社社債 500,000,000 500,115,000
第３０回清水建設株式会社無担保社債 200,000,000 200,316,000
第１４回株式会社長谷工コーポレーショ
100,000,000 100,336,000
ン無担保社債
第１５回株式会社長谷工コーポレーショ
200,000,000 199,850,000
ン無担保社債
第１回三井住友建設株式会社無担保社債 200,000,000 200,068,000
第３回五洋建設株式会社無担保社債 100,000,000 100,235,000
第２１回大和ハウス工業株式会社無担保
200,000,000 200,048,000
社債
第３回協和エクシオ株式会社無担保社債 100,000,000 99,916,000
第４回高砂熱学工業株式会社無担保社債 100,000,000 100,034,000
第１回パーソルホールディングス株式会
100,000,000 99,976,000
社無担保社債
第２回パーソルホールディングス株式会
100,000,000 99,888,000
社無担保社債
第１回アサヒグループホールディングス
200,000,000 201,582,000
無担保社債（劣後）
第１３回アサヒグループホールディング
200,000,000 199,888,000
ス株式会社無担保社債
第１８回キリンホールディングス株式会
100,000,000 99,962,000
社無担保社債
第４回サントリー食品インターナショナ
300,000,000 299,199,000
ル株式会社無担保社債
第３５回双日株式会社無担保社債 100,000,000 100,179,000
第２回ヒューリック株式会社無担保社債
200,000,000 202,212,000
（劣後）
第１４回株式会社セブン＆アイ・ホール
300,000,000 301,200,000
ディングス無担保社債
第１回日本土地建物株式会社無担保社債 100,000,000 99,604,000
第３回日本土地建物株式会社無担保社債 100,000,000 99,292,000
第５回日本土地建物株式会社無担保社債 100,000,000 98,741,000
第２１回大王製紙株式会社無担保社債 200,000,000 199,422,000
第６４回住友化学株式会社無担保社債 100,000,000 99,943,000
第２回住友化学株式会社無担保社債（劣
100,000,000 100,170,000
後）
第５２回三井化学株式会社無担保社債 100,000,000 100,010,000
第１４回ダイセル化学工業株式会社無担
100,000,000 99,938,000
保社債
第１５回ダイセル化学工業株式会社無担
100,000,000 99,962,000
保社債
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１６回ダイセル化学工業株式会社無担
100,000,000 100,277,000
保社債
第１７回ダイセル化学工業株式会社無担
100,000,000 100,446,000
保社債
第５回株式会社野村総合研究所無担保社
100,000,000 99,945,000
債
第７回株式会社野村総合研究所無担保社
100,000,000 99,854,000
債
第２回大日本住友製薬無担保社債（劣
100,000,000 101,929,000
後）
第４回楽天株式会社無担保社債（劣後） 100,000,000 102,095,000
第１２回株式会社資生堂無担保社債 400,000,000 400,040,000
第４７回古河電気工業株式会社無担保社
200,000,000 199,766,000
債
第１回株式会社リクルートホールディン
200,000,000 199,916,000
グス無担保社債
第２５回ダイキン工業株式会社無担保社
100,000,000 99,932,000
債
第１回栗田工業株式会社無担保社債 200,000,000 200,068,000
第１５回ＴＨＫ株式会社無担保社債 100,000,000 99,595,000
第１回株式会社明電舎無担保社債 100,000,000 100,077,000
第５４回日本電気株式会社無担保社債 100,000,000 100,137,000
第１８回パナソニック株式会社無担保社
100,000,000 99,834,000
債
第２０回パナソニック株式会社無担保社
200,000,000 199,934,000
債
第２２回パナソニック株式会社無担保社
100,000,000 99,940,000
債
第６回ＴＤＫ株式会社無担保社債 100,000,000 100,104,000
第４６回株式会社ＩＨＩ無担保社債 200,000,000 200,068,000
第５回Ａ号富国生命保険相互会社無担保
100,000,000 101,839,000
社債（劣後）
第１６回ＪＡ三井リース株式会社無担保
100,000,000 99,657,000
社債
第３回昭和リース株式会社無担保社債 300,000,000 298,902,000
第２回株式会社かんぽ生命保険無担保社
500,000,000 500,000,000
債（劣後）
第２回コンコルディア・フィナンシャル
100,000,000 100,063,000
グループ（劣後）
第７回コンコルディア・フィナンシャル
200,000,000 200,226,000
グループ（劣後）
第１回明治安田生命２０１７基金特定目
300,000,000 300,510,000
的会社特定社債
第３回明治安田生命保険無担保社債（劣
400,000,000 401,880,000
後特約付）
第９回三井住友トラスト・パナソニック
100,000,000 99,941,000
ファイナンス無担保社債
第１回愛三工業株式会社無担保社債 100,000,000 99,836,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１回日本生命第１回劣後ローン流動化
200,000,000 201,840,000
株式会社無担保社債（劣後）
第１回日本生命第２回劣後ローン流動化
300,000,000 302,436,000
株式会社無担保社債（劣後）
第１回明治安田生命２０１８基金特定目
100,000,000 100,180,000
的会社特定社債
第１回住友生命第１回劣後ローン流動化
100,000,000 99,799,000
株式会社無担保（劣後）
第２３回株式会社ニコン無担保社債 200,000,000 199,758,000
第３回兼松株式会社無担保社債 100,000,000 99,985,000
第１回ニプロ株式会社無担保社債（劣
100,000,000 100,765,000
後）
第３７回株式会社丸井グループ無担保社
200,000,000 199,652,000
債
第８３回株式会社クレディセゾン無担保
100,000,000 100,035,000
社債
第６回株式会社新生銀行無担保社債 200,000,000 199,906,000
第１９回株式会社あおぞら銀行無担保社
100,000,000 100,008,000
債
第２８回株式会社あおぞら銀行無担保社
200,000,000 200,024,000
債
第１２回株式会社りそなホールディング
300,000,000 299,919,000
ス無担保社債
第１１回三井住友トラスト・ホールディ
200,000,000 199,814,000
ングス無担保社債（劣後）
第１１回株式会社りそな銀行無担保社債
100,000,000 101,653,000
（劣後特約付）
第１回株式会社千葉銀行無担保社債（劣
100,000,000 100,751,000
後特約付）
第３回株式会社群馬銀行無担保社債（劣
200,000,000 199,606,000
後特約付）
第１８回三井住友信託銀行株式会社無担
300,000,000 300,030,000
保社債
第１０回みずほフィナンシャルグループ
600,000,000 608,280,000
（劣後）
第２６回芙蓉総合リース株式会社無担保
200,000,000 199,202,000
社債
第７回みずほリース株式会社無担保社債 300,000,000 300,123,000
第１６回ＮＴＴファイナンス株式会社無
400,000,000 401,600,000
担保社債
第１７回ＮＴＴファイナンス株式会社無
400,000,000 403,168,000
担保社債
第１８回ＮＴＴファイナンス株式会社無
500,000,000 506,460,000
担保社債
第１回イオンプロダクトファイナンス株
300,000,000 301,323,000
式会社無担保社債
第７７回アコム株式会社無担保社債 300,000,000 299,592,000
第１９回株式会社ジャックス無担保社債 100,000,000 100,077,000
第３０回株式会社ジャックス無担保社債 100,000,000 100,010,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１８回株式会社オリエントコーポレー
200,000,000 201,152,000
ション無担保社債
第２７回株式会社オリエントコーポレー
100,000,000 100,034,000
ション無担保社債
第８２回三菱ＵＦＪリース株式会社無担
100,000,000 100,084,000
保社債
第１６回株式会社大和証券グループ本社
100,000,000 100,161,000
無担保社債
第５１回野村ホールディングス株式会社
100,000,000 100,134,000
無担保社債
第１回野村ホールディングス株式会社無
200,000,000 199,808,000
担保社債
第１回アニコム ホールディングス株式
100,000,000 100,171,000
会社無担保社債
第１回第一生命ホールディングス無担保
100,000,000 100,939,000
社債（劣後）
第３回三井住友海上火災保険株式会社無
100,000,000 100,626,000
担保社債（劣後特約付）
第１回あいおいニッセイ同和損害保険株
200,000,000 200,176,000
式会社無担保社債（劣後）
第１回株式会社Ｔ＆Ｄホールディングス
200,000,000 203,268,000
無担保社債（劣後特約付）
第２回株式会社Ｔ＆Ｄホールディングス
100,000,000 100,093,000
無担保社債（劣後）
第３回株式会社Ｔ＆Ｄホールディングス
100,000,000 99,496,000
無担保社債（劣後）
第１回森トラスト・ホールディングス無
500,000,000 494,985,000
担保社債
第５回東急株式会社無担保社債 500,000,000 499,565,000
第４６回京浜急行電鉄株式会社無担保社
200,000,000 199,460,000
債
第５５回京成電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 99,777,000
第１５７回東日本旅客鉄道株式会社無担
300,000,000 299,553,000
保普通社債
第５８回西日本旅客鉄道株式会社無担保
100,000,000 99,942,000
社債
第６６回西日本旅客鉄道株式会社無担保
100,000,000 99,982,000
社債
第５５回阪急阪神ホールディングス株式
200,000,000 199,576,000
会社無担保社債
第６１回名古屋鉄道株式会社無担保社債 200,000,000 199,554,000
第８回ニッコンホールディングス株式会
100,000,000 99,958,000
社無担保社債
第５回九州旅客鉄道株式会社無担保社債 200,000,000 199,776,000
第４回株式会社ヤマタネ無担保社債 200,000,000 200,020,000
第５３６回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,524,000
第５３７回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,003,000
第１回九州電力株式会社無担保社債（劣
100,000,000 101,510,000
後）
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第３回九州電力株式会社無担保社債（劣
100,000,000 103,007,000
後）
第３６５回北海道電力株式会社社債 100,000,000 99,735,000
第７２回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 100,118,000
第８回東京電力パワーグリッド株式会社
100,000,000 101,797,000
社債
第３５回東京電力パワーグリッド株式会
100,000,000 104,041,000
社社債
第３８回東京電力パワーグリッド株式会
100,000,000 101,090,000
社社債
第３９回東京電力パワーグリッド株式会
100,000,000 102,982,000
社社債
第４１回東京電力パワーグリッド株式会
100,000,000 101,094,000
社社債
第４２回東京電力パワーグリッド株式会
100,000,000 102,833,000
社社債
第２回株式会社ＪＥＲＡ無担保社債 100,000,000 100,208,000
第１回大阪瓦斯株式会社無担保社債（劣
100,000,000 99,989,000
後）
第２回大阪瓦斯株式会社無担保社債（劣
100,000,000 100,126,000
後）
第１４回コナミホールディングス株式会
100,000,000 100,109,000
社無担保社債
第４回株式会社ファーストリテイリング
100,000,000 102,722,000
無担保社債
社債券 合計 26,741,718,000 26,803,468,942
合計 87,072,718,000 90,133,540,632
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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「東京海上・ＪＰＸ日経400インデックスマザーファンド」の状況
（1）貸借対照表
[2020 年 1月27日現在] [2021 年 1月25日現在]
注記
区 分 金額（円） 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
コール・ローン 467,953,709 175,552,157
株式 ※2 4,495,726,810 3,767,417,090
派生商品評価勘定 ― 5,638,400
未収配当金 8,590,950 5,108,200
前払金 3,490,000 ―
流動資産合計
4,975,761,469 3,953,715,847
資産合計
4,975,761,469 3,953,715,847
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 10,408,600 ―
前受金 ― 5,495,000
未払解約金 1,158,094 64,700,709
未払利息 271 96
流動負債合計
11,566,965 70,195,805
負債合計
11,566,965 70,195,805
純資産の部
元本等
元本 ※1 2,995,224,189 2,063,135,641
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 1,968,970,315 1,820,384,401
元本等合計
4,964,194,504 3,883,520,042
純資産合計
4,964,194,504 3,883,520,042
負債純資産合計
4,975,761,469 3,953,715,847
（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2020年 1月28日
区 分
至 2021年 1月25日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における
最終相場（最終相場のないものについては、それに準ず
る価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配
相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引
方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる
直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相
場によっております。
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（貸借対照表に関する注記）
[2020 年 1月27日現在] [2021 年 1月25日現在]
区 分
1. ※1 本書における開示対象ファンドの期首にお
9,347,239,324 円 2,995,224,189 円
ける当該親投資信託の元本額
同期中における追加設定元本額 122,590,204 円 1,231,886,848 円
同期中における一部解約元本額 6,474,605,339 円 2,163,975,396 円
同期末における元本額 2,995,224,189 円 2,063,135,641 円
元本の内訳＊
東京海上・年金運用型戦略ファンド
94,534,031 円 115,626,975 円
（年１回決算型）
東京海上・ＪＰＸ日経400インデックス
2,900,690,158 円 1,947,508,666 円
ファンド＜適格機関投資家限定＞
計 2,995,224,189 円 2,063,135,641 円
2. ※1 本書における開示対象ファンドの計算期間
末日における当該親投資信託の受益権の総 2,995,224,189 口 2,063,135,641 口
数
3. ※2 担保資産 代用有価証券として、 代用有価証券として、
担保に供している資産 担保に供している資産
は次のとおりでありま は次のとおりでありま
す。 す。
株式 株式
559,486,500 円 161,265,000 円
（注1）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（注2）3.については、決算日現在の代用有価証券の時価額を記載
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 2019年 1月26日 自 2020年 1月28日
区 分
至 2020年 1月27日 至 2021年 1月25日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投 同左
資法人に関する法律」（昭和26年
法律第198号）第2条第4項に定め
る証券投資信託であり、有価証券
等の金融商品への投資を信託約款
に定める「運用の基本方針」に基
づき行なっております。
2. 金融商品の内容及びその 当ファンドが運用する主な金融商 同左
リスク 品は「重要な会計方針に係る事項
に関する注記」の「有価証券の評
価基準及び評価方法」に記載の有
価証券及びデリバティブ取引であ
ります。デリバティブ取引には、
先物取引が含まれております。当
該有価証券及びデリバティブ取引
には、性質に応じてそれぞれ価格
変動リスク、流動性リスク、信用
リスク等があります。
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3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制は、担 同左
体制 当運用部が自主管理を行うと同時
に、担当運用部とは独立した部門
において厳格に実施される体制と
しています。
法令等の遵守状況についてはコン
プライアンス部門が、運用リスク
の各項目および運用ガイドライン
の遵守状況については運用リスク
管理部門が、それぞれ適切な運用
が行われるよう監視し、担当運用
部へのフィードバックおよび所管
の委員会への報告・審議を行って
います。
これらの内容については、社長を
はじめとする関係役員に随時報告
が行われるとともに、内部監査部
門がこれらの業務全般にわたる運
営体制の監査を行うことで、より
実効性の高いリスク管理体制を構
築しております。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
[2020 年 1月27日現在] [2021 年 1月25日現在]
区 分
1. 貸借対照表計上額、時価及び 時価で計上しているため、その 同左
これらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価証 (1) 有価証券 (1) 有価証券
券及びデリバティブ取引に関 （重要な会計方針に係る事項 同左
する事項 に関する注記）に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
（デリバティブ取引等に関す 同左
る注記）に記載しておりま
す。
(3) 有価証券及びデリバティブ取 (3) 有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品 引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
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3. 金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価には、市場価格 同左
項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。また、デリバティブ
取引に関する契約額等は、あく
までもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は計算上の
想定元本であり、当該金額自体
がデリバティブ取引のリスクの
大きさを示すものではありませ
ん。
（有価証券に関する注記）
（自 2019年1月26日 至 2020年1月27日）
売買目的有価証券
種 類 当期間の損益に含まれた評価差額
株式 557,812,541 円
合計 557,812,541 円
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2019年8
月7日から2020年1月27日まで)を指しております。
（自 2020年1月28日 至 2021年1月25日）
売買目的有価証券
種 類 当期間の損益に含まれた評価差額
株式 629,132,626 円
合計 629,132,626 円
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2020年8
月7日から2021年1月25日まで)を指しております。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
（2020年1月27日現在）
（単位：円）
区 分 種 類 時 価 評価損益
契約額等
うち
１年超
株価指数先物取引
市場取引
買建 453,290,000 ― 442,910,000 △10,380,000
東証株価指数先物 453,290,000 ― 442,910,000 △10,380,000
合 計 453,290,000 ― 442,910,000 △10,380,000
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（2021年1月25日現在）
（単位：円）
区 分 種 類 時 価 評価損益
契約額等
うち
１年超
株価指数先物取引
市場取引
買建 105,835,000 ― 111,480,000 5,645,000
東証株価指数先物 105,835,000 ― 111,480,000 5,645,000
合 計 105,835,000 ― 111,480,000 5,645,000
( 注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清
算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に
最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（1口当たり情報に関する注記）
[2020 年 1月27日現在] [2021 年 1月25日現在]
1 口当たり純資産額 1.6574 円 1 口当たり純資産額 1.8823 円
（1万口当たり純資産額 16,574 円） （1万口当たり純資産額 18,823 円）
（3）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
（単位：円）
評価額
銘 柄 株式数 備 考
単価 金額
日本水産 1,900 434.00 824,600
マルハニチロ 400 2,350.00 940,000
国際石油開発帝石 9,400 618.00 5,809,200
安藤・間 1,700 735.00 1,249,500
東急建設 800 515.00 412,000
コムシスホールディングス 1,000 3,115.00 3,115,000
東建コーポレーション 100 7,930.00 793,000
大成建設 2,000 3,500.00 7,000,000
大林組 5,800 921.00 5,341,800
清水建設 5,800 774.00 4,489,200
長谷工コーポレーション 2,100 1,249.00 2,622,900
鹿島建設 4,600 1,424.00 6,550,400
西松建設 500 2,403.00 1,201,500
三井住友建設 1,500 445.00 667,500
前田建設工業 1,600 883.00 1,412,800
戸田建設 2,000 737.00 1,474,000
熊谷組 300 2,647.00 794,100
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大東建託 600 9,660.00 5,796,000
ＮＩＰＰＯ 500 2,694.00 1,347,000
五洋建設 2,500 906.00 2,265,000
住友林業 1,400 2,068.00 2,895,200
大和ハウス工業 5,800 3,037.00 17,614,600
積水ハウス 6,500 2,130.50 13,848,250
協和エクシオ 800 2,772.00 2,217,600
九電工 300 3,215.00 964,500
森永製菓 500 3,935.00 1,967,500
寿スピリッツ 200 5,500.00 1,100,000
カルビー 900 3,150.00 2,835,000
森永乳業 400 5,140.00 2,056,000
ヤクルト本社 1,300 5,560.00 7,228,000
明治ホールディングス 1,300 7,160.00 9,308,000
日本ハム 800 4,410.00 3,528,000
アサヒグループホールディングス 4,100 4,294.00 17,605,400
キリンホールディングス 8,000 2,297.50 18,380,000
サントリー食品インターナショナル 1,300 3,655.00 4,751,500
伊藤園 600 6,490.00 3,894,000
キッコーマン 1,400 7,570.00 10,598,000
味の素 4,200 2,445.50 10,271,100
キユーピー 900 2,274.00 2,046,600
カゴメ 800 3,395.00 2,716,000
アリアケジャパン 200 6,710.00 1,342,000
ニチレイ 800 2,926.00 2,340,800
東洋水産 900 5,160.00 4,644,000
日清食品ホールディングス 800 9,020.00 7,216,000
日本たばこ産業 10,300 2,053.50 21,151,050
帝人 1,600 1,960.00 3,136,000
東レ 13,200 724.60 9,564,720
ゴールドウイン 300 6,400.00 1,920,000
王子ホールディングス 7,500 643.00 4,822,500
クラレ 3,100 1,133.00 3,512,300
旭化成 12,200 1,204.50 14,694,900
昭和電工 1,300 2,433.00 3,162,900
住友化学 13,400 500.00 6,700,000
日産化学 1,000 6,120.00 6,120,000
東ソー 2,800 1,789.00 5,009,200
トクヤマ 600 2,622.00 1,573,200
デンカ 700 4,180.00 2,926,000
信越化学工業 3,100 19,635.00 60,868,500
エア・ウォーター 1,600 1,758.00 2,812,800
日本酸素ホールディングス 1,700 2,093.00 3,558,100
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三菱瓦斯化学 1,700 2,539.00 4,316,300
三井化学 1,700 3,060.00 5,202,000
ＪＳＲ 1,700 3,280.00 5,576,000
三菱ケミカルホールディングス 12,400 746.00 9,250,400
ＫＨネオケム 500 2,526.00 1,263,000
ダイセル 2,500 793.00 1,982,500
積水化学工業 3,800 2,047.00 7,778,600
アイカ工業 600 3,570.00 2,142,000
宇部興産 800 2,038.00 1,630,400
日油 700 5,040.00 3,528,000
花王 4,400 7,680.00 33,792,000
日本ペイントホールディングス 1,500 9,430.00 14,145,000
関西ペイント 2,000 3,020.00 6,040,000
ＤＩＣ 700 2,610.00 1,827,000
資生堂 3,700 7,009.00 25,933,300
ライオン 2,400 2,357.00 5,656,800
ファンケル 800 4,020.00 3,216,000
コーセー 400 16,620.00 6,648,000
ポーラ・オルビスホールディングス 700 2,162.00 1,513,400
小林製薬 500 11,880.00 5,940,000
日東電工 1,300 9,290.00 12,077,000
ニフコ 700 3,860.00 2,702,000
ユニ・チャーム 3,900 4,822.00 18,805,800
協和キリン 2,000 2,918.00 5,836,000
武田薬品工業 13,200 3,714.00 49,024,800 5,500 株
アステラス製薬 16,400 1,720.00 28,208,000
大日本住友製薬 1,500 1,547.00 2,320,500
塩野義製薬 2,400 5,751.00 13,802,400
日本新薬 500 7,280.00 3,640,000
中外製薬 5,900 5,649.00 33,329,100
科研製薬 300 4,100.00 1,230,000
エーザイ 2,200 7,850.00 17,270,000
ロート製薬 900 3,135.00 2,821,500
小野薬品工業 4,300 3,108.00 13,364,400
久光製薬 500 6,130.00 3,065,000
参天製薬 3,500 1,692.00 5,922,000
沢井製薬 400 4,775.00 1,910,000
第一三共 15,300 3,586.00 54,865,800
大塚ホールディングス 3,900 4,478.00 17,464,200
出光興産 2,100 2,524.00 5,300,400
ＥＮＥＯＳホールディングス 28,800 435.40 12,539,520
コスモエネルギーホールディングス 400 2,321.00 928,400
横浜ゴム 900 1,696.00 1,526,400
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ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 1,100 1,639.00 1,802,900
ブリヂストン 5,100 4,100.00 20,910,000
住友ゴム工業 1,800 994.00 1,789,200
ＡＧＣ 1,700 3,830.00 6,511,000
太平洋セメント 1,300 2,661.00 3,459,300
東海カーボン 1,600 1,530.00 2,448,000
ＴＯＴＯ 1,400 5,960.00 8,344,000
日本碍子 2,400 1,753.00 4,207,200
日本特殊陶業 1,400 1,798.00 2,517,200
ニチアス 400 2,464.00 985,600
日本製鉄 8,500 1,305.50 11,096,750
ジェイ エフ イー ホールディングス 5,000 1,003.00 5,015,000
住友金属鉱山 2,400 5,103.00 12,247,200
古河電気工業 600 2,850.00 1,710,000
住友電気工業 6,900 1,449.00 9,998,100
アサヒホールディングス 400 4,330.00 1,732,000
ＳＵＭＣＯ 2,300 2,446.00 5,625,800
三和ホールディングス 1,600 1,222.00 1,955,200
リンナイ 400 11,250.00 4,500,000
日本製鋼所 600 3,100.00 1,860,000
三浦工業 800 6,170.00 4,936,000
アマダ 2,100 1,203.00 2,526,300
ＦＵＪＩ 700 2,864.00 2,004,800
オーエスジー 800 1,949.00 1,559,200
ＤＭＧ森精機 1,000 1,619.00 1,619,000
ディスコ 300 37,200.00 11,160,000
ナブテスコ 1,100 5,080.00 5,588,000
ＳＭＣ 600 67,740.00 40,644,000
小松製作所 8,500 2,935.00 24,947,500
住友重機械工業 1,000 3,035.00 3,035,000
日立建機 800 3,220.00 2,576,000
クボタ 9,900 2,360.00 23,364,000
ダイキン工業 2,400 23,330.00 55,992,000
ダイフク 1,000 12,850.00 12,850,000
竹内製作所 400 2,404.00 961,600
ホシザキ 600 9,030.00 5,418,000
日本精工 3,400 971.00 3,301,400
ＴＨＫ 1,100 3,660.00 4,026,000
マキタ 2,400 5,150.00 12,360,000
三菱重工業 3,200 3,158.00 10,105,600
ＩＨＩ 1,200 1,999.00 2,398,800
ブラザー工業 2,300 2,340.00 5,382,000
ミネベアミツミ 3,400 2,352.00 7,996,800
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日立製作所 9,000 4,398.00 39,582,000
三菱電機 18,800 1,670.00 31,396,000
富士電機 1,200 4,150.00 4,980,000
安川電機 2,100 5,820.00 12,222,000
東芝テック 300 3,760.00 1,128,000
日本電産 4,500 14,320.00 64,440,000
オムロン 1,700 9,410.00 15,997,000
ＭＣＪ 600 1,020.00 612,000
日本電気 2,200 5,930.00 13,046,000
富士通 1,800 16,740.00 30,132,000
ルネサスエレクトロニクス 7,800 1,334.00 10,405,200
セイコーエプソン 2,500 1,662.00 4,155,000
アルバック 400 5,150.00 2,060,000
エレコム 300 5,050.00 1,515,000
パナソニック 21,400 1,423.00 30,452,200
シャープ 2,100 2,073.00 4,353,300
アンリツ 1,300 2,654.00 3,450,200
ソニー 6,100 10,300.00 62,830,000
ＴＤＫ 900 17,750.00 15,975,000
アルプスアルパイン 1,500 1,543.00 2,314,500
横河電機 1,700 2,318.00 3,940,600
アズビル 1,200 5,450.00 6,540,000
日本光電工業 700 3,140.00 2,198,000
堀場製作所 400 6,940.00 2,776,000
アドバンテスト 1,300 9,170.00 11,921,000
キーエンス 1,000 57,470.00 57,470,000
シスメックス 1,300 13,000.00 16,900,000
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 300 4,140.00 1,242,000
レーザーテック 800 15,060.00 12,048,000
スタンレー電気 1,400 3,300.00 4,620,000
カシオ計算機 1,600 1,769.00 2,830,400
ファナック 1,700 26,960.00 45,832,000
浜松ホトニクス 1,400 6,520.00 9,128,000
京セラ 2,600 6,952.00 18,075,200
太陽誘電 900 6,040.00 5,436,000
村田製作所 5,500 10,580.00 58,190,000
小糸製作所 1,100 7,070.00 7,777,000
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 400 8,430.00 3,372,000
キヤノン 9,400 2,225.00 20,915,000
東京エレクトロン 1,100 43,970.00 48,367,000
トヨタ紡織 300 1,664.00 499,200
豊田自動織機 1,600 8,680.00 13,888,000
デンソー 4,100 5,993.00 24,571,300
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いすゞ自動車 5,400 952.00 5,140,800
トヨタ自動車 7,200 7,677.00 55,274,400 5,000 株
日野自動車 2,500 919.00 2,297,500
アイシン精機 1,500 3,130.00 4,695,000
マツダ 5,300 765.00 4,054,500
本田技研工業 14,900 2,824.50 42,085,050 10,000 株
スズキ 3,700 5,137.00 19,006,900
ＳＵＢＡＲＵ 5,800 2,031.00 11,779,800
ヤマハ発動機 2,700 2,195.00 5,926,500
豊田合成 500 2,794.00 1,397,000
シマノ 700 26,220.00 18,354,000
テイ・エス テック 500 3,090.00 1,545,000
テルモ 5,300 4,193.00 22,222,900
島津製作所 2,300 4,155.00 9,556,500
ブイ・テクノロジー 100 6,510.00 651,000
東京精密 400 5,120.00 2,048,000
ニコン 2,500 855.00 2,137,500
オリンパス 10,400 2,056.50 21,387,600
ＨＯＹＡ 3,700 13,710.00 50,727,000
朝日インテック 2,200 3,455.00 7,601,000
バンダイナムコホールディングス 1,900 9,544.00 18,133,600
パイロットコーポレーション 400 2,988.00 1,195,200
ヤマハ 1,100 6,070.00 6,677,000
ピジョン 1,200 4,600.00 5,520,000
任天堂 800 62,680.00 50,144,000
中部電力 5,900 1,318.00 7,776,200
関西電力 7,200 1,079.50 7,772,400
中国電力 2,600 1,292.00 3,359,200
東北電力 4,600 910.00 4,186,000
九州電力 3,700 1,025.00 3,792,500
北海道電力 1,900 427.00 811,300
電源開発 1,600 1,775.00 2,840,000
東京瓦斯 3,700 2,356.00 8,717,200
大阪瓦斯 3,700 1,971.00 7,292,700
東武鉄道 1,900 2,943.00 5,591,700
相鉄ホールディングス 900 2,451.00 2,205,900
東急 4,800 1,267.00 6,081,600
小田急電鉄 2,800 3,205.00 8,974,000
京王電鉄 1,000 8,190.00 8,190,000
京成電鉄 1,400 3,465.00 4,851,000
東日本旅客鉄道 3,400 6,840.00 23,256,000
西日本旅客鉄道 1,700 5,390.00 9,163,000
東海旅客鉄道 1,600 14,750.00 23,600,000
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西武ホールディングス 2,300 989.00 2,274,700
近鉄グループホールディングス 1,800 4,475.00 8,055,000
阪急阪神ホールディングス 2,400 3,365.00 8,076,000
南海電気鉄道 1,200 2,537.00 3,044,400
京阪ホールディングス 1,100 4,935.00 5,428,500
名古屋鉄道 1,900 2,661.00 5,055,900
日本通運 700 7,280.00 5,096,000
ヤマトホールディングス 2,900 2,616.00 7,586,400
山九 500 3,955.00 1,977,500
日立物流 400 3,125.00 1,250,000
九州旅客鉄道 1,500 2,137.00 3,205,500
日本航空 4,000 1,890.00 7,560,000
ＡＮＡホールディングス 3,300 2,233.00 7,368,900
システナ 700 2,038.00 1,426,600
日鉄ソリューションズ 300 3,235.00 970,500
ＴＩＳ 1,800 2,192.00 3,945,600
コーエーテクモホールディングス 400 6,010.00 2,404,000
ネクソン 4,600 3,265.00 15,019,000
ティーガイア 100 1,918.00 191,800
ガンホー・オンライン・エンターテイメン
500 2,593.00 1,296,500
ト
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 300 15,640.00 4,692,000
アカツキ 100 4,815.00 481,500
野村総合研究所 2,600 3,805.00 9,893,000
インフォコム 200 3,415.00 683,000
オービック 600 20,930.00 12,558,000
ジャストシステム 300 7,890.00 2,367,000
Ｚホールディングス 25,300 690.10 17,459,530
トレンドマイクロ 1,100 5,660.00 6,226,000
日本オラクル 400 13,170.00 5,268,000
伊藤忠テクノソリューションズ 900 3,725.00 3,352,500
大塚商会 1,000 5,300.00 5,300,000
東映アニメーション 100 10,050.00 1,005,000
デジタルガレージ 400 3,775.00 1,510,000
日本ユニシス 600 4,015.00 2,409,000
日本電信電話 23,000 2,740.00 63,020,000
ＫＤＤＩ 13,400 3,260.00 43,684,000 8,000 株
光通信 200 22,220.00 4,444,000
東宝 1,200 3,950.00 4,740,000
エヌ・ティ・ティ・データ 4,900 1,510.00 7,399,000
スクウェア・エニックス・ホールディング
800 5,900.00 4,720,000
ス
カプコン 900 7,200.00 6,480,000
ＳＣＳＫ 500 5,560.00 2,780,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
コナミホールディングス 700 6,620.00 4,634,000
ソフトバンクグループ 7,600 8,664.00 65,846,400
双日 9,200 248.00 2,281,600
アルフレッサ ホールディングス 2,000 2,017.00 4,034,000
神戸物産 1,200 3,035.00 3,642,000
ダイワボウホールディングス 200 8,890.00 1,778,000
ＴＯＫＡＩホールディングス 600 976.00 585,600
シップヘルスケアホールディングス 300 6,110.00 1,833,000
コメダホールディングス 300 1,891.00 567,300
第一興商 400 3,510.00 1,404,000
メディパルホールディングス 1,900 2,041.00 3,877,900
日本ライフライン 300 1,533.00 459,900
伊藤忠商事 13,200 3,130.00 41,316,000
丸紅 19,500 718.50 14,010,750
豊田通商 2,100 4,280.00 8,988,000
兼松 500 1,340.00 670,000
三井物産 16,300 2,037.00 33,203,100
住友商事 11,800 1,439.00 16,980,200
三菱商事 12,400 2,707.50 33,573,000
岩谷産業 500 6,970.00 3,485,000
ＰＡＬＴＡＣ 300 5,570.00 1,671,000
日鉄物産 100 3,650.00 365,000
ミスミグループ本社 2,300 3,210.00 7,383,000
ローソン 500 4,850.00 2,425,000
エービーシー・マート 400 5,920.00 2,368,000
日本マクドナルドホールディングス 900 5,110.00 4,599,000
セリア 500 3,705.00 1,852,500
ビックカメラ 800 1,137.00 909,600
ＭｏｎｏｔａＲＯ 1,300 5,230.00 6,799,000
Ｊ．フロント リテイリング 2,400 863.00 2,071,200
マツモトキヨシホールディングス 800 4,285.00 3,428,000
ＺＯＺＯ 1,200 3,045.00 3,654,000
ウエルシアホールディングス 1,100 3,625.00 3,987,500
クリエイトＳＤホールディングス 400 3,430.00 1,372,000
すかいらーくホールディングス 2,200 1,657.00 3,645,400
コスモス薬品 200 16,250.00 3,250,000
セブン＆アイ・ホールディングス 7,200 4,005.00 28,836,000
ツルハホールディングス 400 14,070.00 5,628,000
クスリのアオキホールディングス 200 8,550.00 1,710,000
スシローグローバルホールディングス 1,100 3,870.00 4,257,000
ノジマ 400 2,883.00 1,153,200
良品計画 2,400 2,407.00 5,776,800
パン・パシフィック・インターナショナル
4,000 2,278.00 9,112,000
ホールディングス
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ゼンショーホールディングス 1,000 2,892.00 2,892,000
ワークマン 300 8,460.00 2,538,000
スギホールディングス 400 7,280.00 2,912,000
丸井グループ 1,800 1,785.00 3,213,000
イオン 7,000 3,361.00 23,527,000
イズミ 400 3,755.00 1,502,000
ヤオコー 300 6,710.00 2,013,000
ケーズホールディングス 1,900 1,438.00 2,732,200
アインホールディングス 300 6,510.00 1,953,000
ニトリホールディングス 800 21,735.00 17,388,000
ファーストリテイリング 200 94,000.00 18,800,000
サンドラッグ 700 4,050.00 2,835,000
めぶきフィナンシャルグループ 8,600 210.00 1,806,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ 10,100 393.00 3,969,300
新生銀行 1,500 1,329.00 1,993,500
あおぞら銀行 1,200 1,946.00 2,335,200
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 119,900 480.00 57,552,000 45,000 株
りそなホールディングス 19,500 372.60 7,265,700
三井住友トラスト・ホールディングス 3,500 3,170.00 11,095,000
三井住友フィナンシャルグループ 13,000 3,316.00 43,108,000 8,000 株
千葉銀行 5,900 585.00 3,451,500
ふくおかフィナンシャルグループ 1,700 1,922.00 3,267,400
セブン銀行 5,000 230.00 1,150,000
みずほフィナンシャルグループ 25,400 1,392.50 35,369,500
ＦＰＧ 600 498.00 298,800
ＳＢＩホールディングス 2,100 2,700.00 5,670,000
大和証券グループ本社 14,700 499.10 7,336,770
野村ホールディングス 32,800 563.00 18,466,400
ＳＯＭＰＯホールディングス 3,500 4,223.00 14,780,500
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホー
4,900 3,112.00 15,248,800
ルディングス
第一生命ホールディングス 10,500 1,636.00 17,178,000
東京海上ホールディングス 6,600 5,409.00 35,699,400
Ｔ＆Ｄホールディングス 5,400 1,253.00 6,766,200
全国保証 600 4,515.00 2,709,000
芙蓉総合リース 200 7,220.00 1,444,000
東京センチュリー 400 9,220.00 3,688,000
イオンフィナンシャルサービス 1,200 1,299.00 1,558,800
アコム 3,200 467.00 1,494,400
オリエントコーポレーション 5,400 122.00 658,800
オリックス 11,500 1,737.00 19,975,500
三菱ＵＦＪリース 4,300 530.00 2,279,000
日本取引所グループ 5,200 2,656.50 13,813,800
いちご 1,500 284.00 426,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ヒューリック 3,800 1,132.00 4,301,600
野村不動産ホールディングス 1,200 2,225.00 2,670,000
オープンハウス 600 4,205.00 2,523,000
東急不動産ホールディングス 4,700 568.00 2,669,600
飯田グループホールディングス 1,500 2,373.00 3,559,500
パーク２４ 1,100 1,965.00 2,161,500
三井不動産 9,100 2,054.50 18,695,950
三菱地所 13,100 1,645.50 21,556,050
東京建物 1,700 1,452.00 2,468,400
住友不動産 4,300 3,089.00 13,282,700
スターツコーポレーション 300 2,723.00 816,900
イオンモール 1,000 1,713.00 1,713,000
日本空港ビルデング 600 5,700.00 3,420,000
ミクシィ 500 2,523.00 1,261,500
日本Ｍ＆Ａセンター 1,300 5,940.00 7,722,000
ＵＴグループ 300 3,315.00 994,500
エス・エム・エス 600 4,155.00 2,493,000
パーソルホールディングス 1,700 1,965.00 3,340,500
綜合警備保障 800 5,230.00 4,184,000
カカクコム 1,200 2,961.00 3,553,200
ディップ 300 2,575.00 772,500
ベネフィット・ワン 700 3,170.00 2,219,000
エムスリー 3,900 10,565.00 41,203,500
アウトソーシング 1,100 1,341.00 1,475,100
博報堂ＤＹホールディングス 2,400 1,472.00 3,532,800
電通グループ 2,000 3,160.00 6,320,000
オリエンタルランド 1,900 16,230.00 30,837,000
ユー・エス・エス 1,900 2,100.00 3,990,000
楽天 8,400 970.00 8,148,000
エン・ジャパン 400 3,145.00 1,258,000
テクノプロ・ホールディングス 400 8,440.00 3,376,000
アイ・アールジャパンホールディングス 100 19,130.00 1,913,000
リクルートホールディングス 11,900 4,673.00 55,608,700
ベイカレント・コンサルティング 100 18,560.00 1,856,000
リログループ 900 2,541.00 2,286,900
エイチ・アイ・エス 300 1,739.00 521,700
カナモト 200 2,278.00 455,600
セコム 1,900 9,470.00 17,993,000
メイテック 300 5,230.00 1,569,000
合 計 1,356,900 － 3,767,417,090
（注）備考欄の数値は、差入委託証拠金代用有価証券としての担保差入れ株式数です。
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
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第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
「ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド」の状況
（1）貸借対照表
[2020 年 1月27日現在] [2021 年 1月25日現在]
注記
区 分 金額（円） 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
金銭信託 475,777 481,944
コール・ローン 533,961,065 538,413,046
株式 47,232,789,040 57,113,966,370
未収入金 417,999,774 325,707,485
未収配当金 24,225,350 36,603,990
流動資産合計
48,209,451,006 58,015,172,835
資産合計
48,209,451,006 58,015,172,835
負債の部
流動負債
未払金 409,294,630 316,372,425
未払解約金 163,711,548 142,307,763
未払利息 309 296
流動負債合計
573,006,487 458,680,484
負債合計
573,006,487 458,680,484
純資産の部
元本等
元本 ※1 28,466,111,162 27,016,239,628
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 19,170,333,357 30,540,252,723
元本等合計
47,636,444,519 57,556,492,351
純資産合計
47,636,444,519 57,556,492,351
負債純資産合計
48,209,451,006 58,015,172,835
（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2020年 1月28日
区 分
至 2021年 1月25日
有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における
最終相場（最終相場のないものについては、それに準ず
る価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配
相場に基づいて評価しております。
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（貸借対照表に関する注記）
[2020 年 1月27日現在] [2021 年 1月25日現在]
区 分
1. ※1 本書における開示対象ファンドの期首にお
30,060,519,732 円 28,466,111,162 円
ける当該親投資信託の元本額
同期中における追加設定元本額 6,691,870,224 円 8,381,992,916 円
同期中における一部解約元本額 8,286,278,794 円 9,831,864,450 円
同期末における元本額 28,466,111,162 円 27,016,239,628 円
元本の内訳＊
日本株アクティブファンド
203,485,531 円 142,791,412 円
＜適格機関投資家限定＞
東京海上日本株アクティブファンド 170,240,818 円 ―円
東京海上セレクション・日本株式 16,360,524,166 円 15,726,655,259 円
東京海上セレクション・バランス30 1,331,822,552 円 1,237,277,477 円
東京海上セレクション・バランス50 5,196,442,423 円 4,913,498,168 円
東京海上セレクション・バランス70 4,959,248,803 円 4,839,261,654 円
東京海上・年金運用型戦略ファンド
94,179,204 円 103,526,884 円
（年１回決算型）
ＴＭＡバランス25ＶＡ
106,331,278 円 19,232,473 円
〈適格機関投資家限定〉
ＴＭＡバランス50ＶＡ
31,876,985 円 25,160,643 円
〈適格機関投資家限定〉
ＴＭＡバランス75ＶＡ
11,959,402 円 8,361,432 円
〈適格機関投資家限定〉
東京海上・日本株式ＧＡＲＰ
―円 474,226 円
＜適格機関投資家限定＞
計 28,466,111,162 円 27,016,239,628 円
2. ※1 本書における開示対象ファンドの計算期間
末日における当該親投資信託の受益権の総 28,466,111,162 口 27,016,239,628 口
数
（注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 2019年 1月26日 自 2020年 1月28日
区 分
至 2020年 1月27日 至 2021年 1月25日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投 同左
資法人に関する法律」（昭和26年
法律第198号）第2条第4項に定め
る証券投資信託であり、有価証券
等の金融商品への投資を信託約款
に定める「運用の基本方針」に基
づき行なっております。
2. 金融商品の内容及びその 当ファンドが運用する主な金融商 同左
リスク 品は「重要な会計方針に係る事項
に関する注記」の「有価証券の評
価基準及び評価方法」に記載の有
価証券であります。当該有価証券
には、性質に応じてそれぞれ価格
変動リスク、流動性リスク、信用
リスク等があります。
3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制は、担 同左
体制 当運用部が自主管理を行うと同時
に、担当運用部とは独立した部門
において厳格に実施される体制と
しています。
法令等の遵守状況についてはコン
プライアンス部門が、運用リスク
の各項目および運用ガイドライン
の遵守状況については運用リスク
管理部門が、それぞれ適切な運用
が行われるよう監視し、担当運用
部へのフィードバックおよび所管
の委員会への報告・審議を行って
います。
これらの内容については、社長を
はじめとする関係役員に随時報告
が行われるとともに、内部監査部
門がこれらの業務全般にわたる運
営体制の監査を行うことで、より
実効性の高いリスク管理体制を構
築しております。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
[2020 年 1月27日現在] [2021 年 1月25日現在]
区 分
1. 貸借対照表計上額、時価及び 時価で計上しているため、その 同左
これらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価証 (1) 有価証券 (1) 有価証券
券及びデリバティブ取引に関 （重要な会計方針に係る事項 同左
する事項 に関する注記）に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
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(3) 有価証券及びデリバティブ取 (3) 有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品 引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
3. 金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価には、市場価格 同左
項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。
（有価証券に関する注記）
（自 2019年1月26日 至 2020年1月27日）
売買目的有価証券
種 類 当期間の損益に含まれた評価差額
株式 5,853,959,852 円
合計 5,853,959,852 円
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2019年3
月21日から2020年1月27日まで)を指しております。
（自 2020年1月28日 至 2021年1月25日）
売買目的有価証券
種 類 当期間の損益に含まれた評価差額
株式 19,037,479,200 円
合計 19,037,479,200 円
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2020年3
月24日から2021年1月25日まで)を指しております。
（1口当たり情報に関する注記）
[2020 年 1月27日現在] [2021 年 1月25日現在]
1 口当たり純資産額 1.6734 円 1 口当たり純資産額 2.1304 円
（1万口当たり純資産額 16,734 円） （1万口当たり純資産額 21,304 円）
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（3）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
（単位：円）
評価額
銘 柄 株式数 備 考
単価 金額
サカタのタネ 60,700 3,630.00 220,341,000
ショーボンドホールディングス 62,400 4,625.00 288,600,000
住友林業 102,100 2,068.00 211,142,800
明治ホールディングス 21,000 7,160.00 150,360,000
アサヒグループホールディングス 114,500 4,294.00 491,663,000
サントリー食品インターナショナル 78,400 3,655.00 286,552,000
ニチレイ 19,900 2,926.00 58,227,400
東レ 392,200 724.60 284,188,120
日産化学 47,300 6,120.00 289,476,000
信越化学工業 112,500 19,635.00 2,208,937,500
エア・ウォーター 157,100 1,758.00 276,181,800
三井化学 132,200 3,060.00 404,532,000
花王 45,800 7,680.00 351,744,000
ファンケル 116,000 4,020.00 466,320,000
ポーラ・オルビスホールディングス 135,800 2,162.00 293,599,600
アステラス製薬 771,100 1,720.00 1,326,292,000
エーザイ 53,700 7,850.00 421,545,000
小野薬品工業 63,300 3,108.00 196,736,400
ＪＣＲファーマ 342,900 2,483.00 851,420,700
第一三共 478,900 3,586.00 1,717,335,400
日本製鉄 236,100 1,305.50 308,228,550
住友金属鉱山 96,400 5,103.00 491,929,200
ＤＭＧ森精機 235,000 1,619.00 380,465,000
ディスコ 12,100 37,200.00 450,120,000
ＳＭＣ 15,800 67,740.00 1,070,292,000
クボタ 333,700 2,360.00 787,532,000
ダイキン工業 30,200 23,330.00 704,566,000
ダイフク 24,800 12,850.00 318,680,000
日本電産 83,800 14,320.00 1,200,016,000
富士通 81,800 16,740.00 1,369,332,000
ルネサスエレクトロニクス 1,322,500 1,334.00 1,764,215,000
ソニー 249,100 10,300.00 2,565,730,000
アドバンテスト 93,300 9,170.00 855,561,000
キーエンス 17,700 57,470.00 1,017,219,000
シスメックス 37,000 13,000.00 481,000,000
レーザーテック 21,100 15,060.00 317,766,000
新光電気工業 239,600 2,700.00 646,920,000
村田製作所 161,800 10,580.00 1,711,844,000
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東京エレクトロン 32,800 43,970.00 1,442,216,000
デンソー 70,100 5,993.00 420,109,300
日産自動車 408,400 549.50 224,415,800
トヨタ自動車 280,100 7,677.00 2,150,327,700
日野自動車 269,500 919.00 247,670,500
スズキ 89,200 5,137.00 458,220,400
シマノ 10,300 26,220.00 270,066,000
ＨＯＹＡ 54,600 13,710.00 748,566,000
バンダイナムコホールディングス 140,000 9,544.00 1,336,160,000
任天堂 18,100 62,680.00 1,134,508,000
西日本旅客鉄道 81,000 5,390.00 436,590,000
ヤマトホールディングス 111,900 2,616.00 292,730,400
ＳＧホールディングス 141,000 2,775.00 391,275,000
商船三井 82,800 2,978.00 246,578,400
ＮＥＣネッツエスアイ 126,800 1,917.00 243,075,600
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 72,600 15,640.00 1,135,464,000
野村総合研究所 278,500 3,805.00 1,059,692,500
ＪＴＯＷＥＲ 50,600 12,350.00 624,910,000
Ｚホールディングス 972,000 690.10 670,777,200
伊藤忠テクノソリューションズ 107,500 3,725.00 400,437,500
日本電信電話 307,900 2,740.00 843,646,000
ＧＭＯインターネット 103,300 3,105.00 320,746,500
東宝 101,200 3,950.00 399,740,000
スクウェア・エニックス・ホールディング
71,600 5,900.00 422,440,000
ス
ソフトバンクグループ 196,100 8,664.00 1,699,010,400
神戸物産 88,700 3,035.00 269,204,500
伊藤忠商事 109,400 3,130.00 342,422,000
三井物産 289,700 2,037.00 590,118,900
トラスコ中山 112,800 2,644.00 298,243,200
ミスミグループ本社 170,200 3,210.00 546,342,000
クスリのアオキホールディングス 36,400 8,550.00 311,220,000
良品計画 278,900 2,407.00 671,312,300
パン・パシフィック・インターナショナル
92,700 2,278.00 211,170,600
ホールディングス
ワークマン 32,100 8,460.00 271,566,000
ファーストリテイリング 7,300 94,000.00 686,200,000
ゆうちょ銀行 317,500 899.00 285,432,500
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 1,707,600 480.00 819,648,000
三井住友トラスト・ホールディングス 84,300 3,170.00 267,231,000
三井住友フィナンシャルグループ 191,200 3,316.00 634,019,200
ＳＢＩホールディングス 95,200 2,700.00 257,040,000
野村ホールディングス 707,000 563.00 398,041,000
第一生命ホールディングス 306,100 1,636.00 500,779,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アルヒ 188,800 1,722.00 325,113,600
オープンハウス 73,600 4,205.00 309,488,000
東急不動産ホールディングス 585,300 568.00 332,450,400
カカクコム 117,300 2,961.00 347,325,300
ベネフィット・ワン 78,300 3,170.00 248,211,000
エムスリー 99,500 10,565.00 1,051,217,500
サイバーエージェント 113,700 7,590.00 862,983,000
アイ・アールジャパンホールディングス 23,800 19,130.00 455,294,000
リクルートホールディングス 206,700 4,673.00 965,909,100
合 計 16,891,600 － 57,113,966,370
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド」の状況
（1）貸借対照表
[2020 年 1月27日現在] [2021 年 1月25日現在]
注記
区 分 金額（円） 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
預金 25,547,929 57,136,610
コール・ローン 95,927,941 23,741,347
国債証券 4,915,441,149 7,306,175,386
未収利息 37,622,147 44,612,459
前払費用 3,400,092 2,144,783
流動資産合計
5,077,939,258 7,433,810,585
資産合計
5,077,939,258 7,433,810,585
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 513,220 ―
未払金 59,651,438 33,863,397
未払解約金 18,442,850 9,137,293
未払利息 55 13
流動負債合計
78,607,563 43,000,703
負債合計
78,607,563 43,000,703
純資産の部
元本等
元本 ※1 3,109,800,387 4,412,965,149
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 1,889,531,308 2,977,844,733
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元本等合計
4,999,331,695 7,390,809,882
純資産合計
4,999,331,695 7,390,809,882
負債純資産合計
5,077,939,258 7,433,810,585
（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2020年 1月28日
区 分
至 2021年 1月25日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提
示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、又は価
格情報会社の提供する価額で評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として本書における開示対
象ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相場におい
て為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当
該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発
表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をも
とに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための基本と 外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する
規則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取
引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用し
ております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却
時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外
貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通
貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基
金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦
貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定
を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用して
おります。
（貸借対照表に関する注記）
[2020 年 1月27日現在] [2021 年 1月25日現在]
区 分
1. ※1 本書における開示対象ファンドの期首にお
2,718,563,838 円 3,109,800,387 円
ける当該親投資信託の元本額
同期中における追加設定元本額 1,501,767,039 円 2,186,532,672 円
同期中における一部解約元本額 1,110,530,490 円 883,367,910 円
同期末における元本額 3,109,800,387 円 4,412,965,149 円
元本の内訳＊
ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型） 5,695,625 円 6,827,561 円
ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型） 8,715,106 円 9,005,984 円
ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型） 22,441,016 円 27,649,249 円
ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型） 22,030,245 円 24,263,464 円
ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型） 13,699,334 円 14,661,934 円
東京海上セレクション・外国債券
2,339,794,480 円 3,071,524,638 円
インデックス
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東京海上・年金運用型戦略ファンド
59,042,771 円 124,630,973 円
（年１回決算型）
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
295,108 円 8,924,996 円
2035
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
134,332 円 3,019,097 円
2045
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
70,722 円 2,578,756 円
2055
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
99,031 円 4,624,808 円
2065
ＴＭＡ外国債券インデックスＶＡ
137,028,556 円 112,726,445 円
＜適格機関投資家限定＞
ＴＭＡ世界バランスファンド35ＶＡ
8,847,149 円 ―円
＜適格機関投資家限定＞
東京海上・世界インデックス・バランス40
109,444,107 円 230,644,001 円
＜適格機関投資家限定＞
東京海上・世界インデックス・バランス60
382,462,805 円 771,883,243 円
＜適格機関投資家限定＞
計 3,109,800,387 円 4,412,965,149 円
2. ※1 本書における開示対象ファンドの計算期間
末日における当該親投資信託の受益権の総 3,109,800,387 口 4,412,965,149 口
数
（注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 2019年 1月26日 自 2020年 1月28日
区 分
至 2020年 1月27日 至 2021年 1月25日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投 同左
資法人に関する法律」（昭和26年
法律第198号）第2条第4項に定め
る証券投資信託であり、有価証券
等の金融商品への投資を信託約款
に定める「運用の基本方針」に基
づき行なっております。
2. 金融商品の内容及びその 当ファンドが運用する主な金融商 同左
リスク 品は「重要な会計方針に係る事項
に関する注記」の「有価証券の評
価基準及び評価方法」に記載の有
価証券及びデリバティブ取引であ
ります。デリバティブ取引には、
為替予約取引が含まれておりま
す。当該有価証券及びデリバティ
ブ取引には、性質に応じてそれぞ
れ価格変動リスク、流動性リス
ク、信用リスク等があります。
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3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制は、担 同左
体制 当運用部が自主管理を行うと同時
に、担当運用部とは独立した部門
において厳格に実施される体制と
しています。
法令等の遵守状況についてはコン
プライアンス部門が、運用リスク
の各項目および運用ガイドライン
の遵守状況については運用リスク
管理部門が、それぞれ適切な運用
が行われるよう監視し、担当運用
部へのフィードバックおよび所管
の委員会への報告・審議を行って
います。
これらの内容については、社長を
はじめとする関係役員に随時報告
が行われるとともに、内部監査部
門がこれらの業務全般にわたる運
営体制の監査を行うことで、より
実効性の高いリスク管理体制を構
築しております。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
[2020 年 1月27日現在] [2021 年 1月25日現在]
区 分
1. 貸借対照表計上額、時価及び 時価で計上しているため、その 同左
これらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価証 (1) 有価証券 (1) 有価証券
券及びデリバティブ取引に関 （重要な会計方針に係る事項 同左
する事項 に関する注記）に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
（デリバティブ取引等に関す 同左
る注記）に記載しておりま
す。
(3) 有価証券及びデリバティブ取 (3) 有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品 引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
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3. 金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価には、市場価格 同左
項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。また、デリバティブ
取引に関する契約額等は、あく
までもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は計算上の
想定元本であり、当該金額自体
がデリバティブ取引のリスクの
大きさを示すものではありませ
ん。
（有価証券に関する注記）
（自 2019年1月26日 至 2020年1月27日）
売買目的有価証券
種 類 当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 48,716,179 円
合計 48,716,179 円
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2019年
11月12日から2020年1月27日まで)を指しております。
（自 2020年1月28日 至 2021年1月25日）
売買目的有価証券
種 類 当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △32,223,397円
合計 △32,223,397円
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2020年
11月11日から2021年1月25日まで)を指しております。
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（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
（2020年1月27日現在）
（単位：円）
区 分 種 類 時 価 評価損益
契約額等
うち
１年超
為替予約取引
買建 61,241,220 ― 60,728,000 △513,220
市場取引
以外の取引 米ドル 21,907,930 ― 21,810,000 △97,930
ユーロ 24,280,290 ― 24,060,000 △220,290
豪ドル 15,053,000 ― 14,858,000 △195,000
合 計 61,241,220 ― 60,728,000 △513,220
( 注)1.時価の算定方法
(1) 本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨につい
ては、以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該
為替予約は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以
下の方法によっております。
・ 同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表
されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算
しております。
・ 同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当
該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2) 本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨につ
いては同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（2021年1月25日現在）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
[2020 年 1月27日現在] [2021 年 1月25日現在]
1 口当たり純資産額 1.6076 円 1 口当たり純資産額 1.6748 円
（1万口当たり純資産額 16,076 円） （1万口当たり純資産額 16,748 円）
（3）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
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(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備 考
国債証券 米ドル 米ドル
T 0 1/2 04/30/27
100,000 99,062.50
T 0 1/2 05/31/27
200,000 197,921.87
T 0 1/2 06/30/27
100,000 98,851.56
T 0 1/2 08/31/27
200,000 197,312.50
T 0 1/2 10/31/27
100,000 98,429.68
T 0 1/4 04/15/23
100,000 100,250.00
T 0 1/4 05/31/25
200,000 199,031.25
T 0 1/4 06/15/23
300,000 300,750.00
T 0 1/4 06/30/25
300,000 298,406.25
T 0 1/4 07/31/25
100,000 99,390.62
T 0 1/4 08/31/25
300,000 298,007.80
T 0 1/4 09/30/25
200,000 198,531.24
T 0 1/4 10/31/25
100,000 99,195.31
T 0 1/8 04/30/22
100,000 100,007.81
T 0 1/8 05/15/23
200,000 199,890.62
T 0 1/8 05/31/22
100,000 100,007.81
T 0 1/8 06/30/22
200,000 200,000.00
T 0 1/8 07/15/23
200,000 199,875.00
T 0 1/8 07/31/22
300,000 300,023.43
T 0 1/8 08/15/23
100,000 99,921.87
T 0 1/8 09/15/23
100,000 99,906.25
T 0 1/8 09/30/22
400,000 399,968.73
T 0 1/8 10/15/23
300,000 299,671.87
T 0 1/8 12/15/23
500,000 499,257.80
T 0 3/8 03/31/22
300,000 300,820.31
T 0 3/8 04/30/25
100,000 100,109.37
T 0 3/8 07/31/27
200,000 195,890.62
T 0 3/8 09/30/27
200,000 195,468.74
T 0 5/8 05/15/30
400,000 384,750.00
T 0 5/8 08/15/30
200,000 191,765.62
T 0 5/8 11/30/27
300,000 297,468.75
T 1 1/2 01/31/27
200,000 210,484.37
T 1 1/2 02/15/30
500,000 520,820.30
T 1 1/2 02/28/23
100,000 102,828.12
T 1 1/2 03/31/23
100,000 102,937.50
T 1 1/2 09/15/22
400,000 408,968.74
T 1 1/2 09/30/24
100,000 104,500.00
T 1 1/2 10/31/24
300,000 313,687.50
T 1 1/2 11/30/24
200,000 209,187.50
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
T 1 1/4 05/15/50
200,000 172,218.75
T 1 1/4 07/31/23
100,000 102,757.81
T 1 1/4 08/31/24
100,000 103,539.06
T 1 1/8 02/28/22
100,000 101,101.56
T 1 1/8 02/28/25
300,000 309,750.00
T 1 1/8 05/15/40
100,000 91,359.37
T 1 3/4 01/31/23
300,000 309,726.56
T 1 3/4 02/28/22
500,000 508,906.25
T 1 3/4 05/15/22
400,000 408,468.75
T 1 3/4 05/15/23
500,000 518,437.50
T 1 3/4 07/31/24
300,000 315,796.87
T 1 3/4 09/30/22
200,000 205,453.12
T 1 3/4 11/15/29
300,000 319,500.00
T 1 3/4 12/31/24
200,000 211,328.12
T 1 3/4 12/31/26
300,000 320,250.00
T 1 3/8 01/31/22
300,000 303,843.75
T 1 3/8 01/31/25
100,000 104,234.37
T 1 3/8 02/15/23
200,000 205,078.12
T 1 3/8 08/15/50
200,000 177,875.00
T 1 3/8 10/15/22
100,000 102,140.62
T 1 3/8 11/15/40
100,000 95,195.31
T 1 5/8 02/15/26
600,000 635,015.62
T 1 5/8 05/15/26
200,000 211,703.12
T 1 5/8 08/15/22
500,000 511,835.94
T 1 5/8 08/15/29
200,000 210,937.50
T 1 5/8 09/30/26
200,000 211,953.12
T 1 5/8 11/15/22
100,000 102,687.50
T 1 5/8 11/30/26
200,000 211,953.12
T 1 5/8 12/15/22
100,000 102,820.31
T 1 5/8 12/31/21
100,000 101,398.43
T 1 7/8 02/28/22
200,000 203,843.75
T 1 7/8 07/31/26
100,000 107,320.31
T 2 02/15/22
500,000 510,039.06
T 2 02/15/23
300,000 311,414.06
T 2 02/15/25
200,000 213,562.50
T 2 02/15/50
400,000 414,312.49
T 2 06/30/24
100,000 106,031.25
T 2 08/15/25
800,000 858,562.50
T 2 1/2 01/31/24
200,000 213,875.00
T 2 1/2 02/15/46
100,000 114,625.00
T 2 1/2 05/15/24
500,000 537,382.81
T 2 1/2 05/15/46
100,000 114,562.50
115/219
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
T 2 1/2 08/15/23
300,000 317,976.56
T 2 1/4 08/15/27
100,000 109,976.56
T 2 1/4 08/15/46
200,000 218,828.12
T 2 1/4 08/15/49
100,000 109,320.31
T 2 1/4 11/15/24
800,000 859,500.00
T 2 1/4 11/15/27
400,000 440,250.00
T 2 1/8 05/15/25
300,000 322,687.50
T 2 11/15/26
100,000 108,078.12
T 2 11/30/22
400,000 413,750.00
T 2 3/4 02/15/28
600,000 681,609.37
T 2 3/4 07/31/23
100,000 106,523.43
T 2 3/4 11/15/23
600,000 643,546.87
T 2 3/4 11/15/42
200,000 238,734.37
T 2 3/8 05/15/27
100,000 110,664.06
T 2 3/8 05/15/29
100,000 111,531.25
T 2 3/8 08/15/24
200,000 215,000.00
T 2 3/8 11/15/49
100,000 112,242.18
T 2 5/8 01/31/26
100,000 110,796.87
T 2 5/8 02/15/29
100,000 113,390.62
T 2 5/8 03/31/25
100,000 109,445.31
T 2 7/8 05/15/28
100,000 114,695.31
T 2 7/8 05/15/43
100,000 121,734.37
T 2 7/8 05/31/25
200,000 221,781.25
T 2 7/8 07/31/25
100,000 111,171.87
T 2 7/8 08/15/28
100,000 114,929.68
T 2 7/8 08/15/45
100,000 122,257.81
T 3 02/15/47
300,000 376,382.81
T 3 02/15/48
300,000 377,437.50
T 3 02/15/49
400,000 505,343.75
T 3 05/15/47
100,000 125,546.87
T 3 08/15/48
100,000 126,007.81
T 3 1/8 02/15/43
100,000 126,453.12
T 3 1/8 05/15/48
100,000 128,664.06
T 3 1/8 08/15/44
300,000 380,742.18
T 3 1/8 11/15/28
200,000 234,078.12
T 3 1/8 11/15/41
100,000 126,234.37
T 3 11/15/45
300,000 375,000.00
T 3 3/8 11/15/48
100,000 134,718.75
T 3 5/8 02/15/44
100,000 136,507.81
T 3 5/8 08/15/43
100,000 136,164.06
T 3 7/8 08/15/40
200,000 277,250.00
T 4 1/4 11/15/40
100,000 145,359.37
116/219
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
T 4 3/4 02/15/41
100,000 154,664.06
T 4 3/8 05/15/40
100,000 146,976.56
T 4 3/8 11/15/39
200,000 293,281.24
T 5 05/15/37
50,000 76,261.71
T 5 3/8 02/15/31
100,000 141,382.81
米ドル小計 28,150,000 30,201,034.74
(3,136,075,447)
銘柄数 128
比 率 42.4 ％ 42.9 ％
加ドル 加ドル
CAN 0 1/2 03/01/22
100,000 100,405.00
CAN 0 1/2 09/01/25
100,000 100,290.00
CAN 0 1/2 12/01/30
100,000 96,020.00
CAN 1 06/01/27
100,000 102,755.10
CAN 1 09/01/22
200,000 202,800.00
CAN 1 1/2 06/01/23
100,000 103,093.00
CAN 1 1/2 06/01/26
100,000 105,385.00
CAN 1 1/4 03/01/25
100,000 103,571.00
CAN 1 1/4 06/01/30
100,000 103,650.00
CAN 2 09/01/23
100,000 104,640.00
CAN 2 1/2 06/01/24
100,000 107,470.00
CAN 2 1/4 06/01/29
100,000 112,328.00
CAN 2 3/4 06/01/22
100,000 103,541.00
CAN 2 3/4 12/01/48
100,000 130,072.00
CAN 3 1/2 12/01/45
100,000 144,412.00
加ドル小計 1,600,000 1,720,432.10
(140,507,689)
銘柄数 15
比 率 1.9 ％ 1.9 ％
117/219
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
メキシコペソ メキシコペソ
MBONO 10 11/20/36
200,000 277,000.00
MBONO 10 12/05/24
600,000 718,570.80
MBONO 5 3/4 03/05/26
800,000 840,036.80
MBONO 6 1/2 06/09/22
600,000 618,562.50
MBONO 6 3/4 03/09/23
100,000 105,115.00
MBONO 7 1/2 06/03/27
1,700,000 1,936,937.50
MBONO 7 3/4 05/29/31
300,000 350,156.25
MBONO 7 3/4 11/13/42
400,000 452,500.00
MBONO 7 3/4 11/23/34
200,000 234,339.40
MBONO 8 09/05/24
1,300,000 1,455,871.30
MBONO 8 1/2 05/31/29
1,500,000 1,823,437.50
MBONO 8 1/2 11/18/38
400,000 488,875.00
MBONO 8 11/07/47
400,000 466,359.60
MBONO 8 12/07/23
1,500,000 1,648,695.00
メキシコペソ小計 10,000,000 11,416,456.65
(59,479,739)
銘柄数 14
比 率 0.8 ％ 0.8 ％
ユーロ ユーロ
BGB 0 1/2 10/22/24
100,000 103,620.00
BGB 0.2 10/22/23
100,000 102,410.00
BGB 0.8 06/22/27
100,000 107,780.00
BGB 1 06/22/26
100,000 108,750.00
BGB 1 06/22/31
100,000 113,310.00
BGB 1.6 06/22/47
100,000 130,440.00
BGB 3 3/4 06/22/45
100,000 181,270.00
BGB 4 1/4 03/28/41
100,000 180,380.00
BGB 4 1/4 09/28/22
100,000 108,210.00
BGB 5 03/28/35
100,000 172,910.00
BGB 5 1/2 03/28/28
100,000 143,870.00
BKO 0 03/11/22
200,000 201,502.00
BKO 0 09/16/22
100,000 101,146.00
BTPS 0.3 08/15/23
200,000 202,460.00
BTPS 0.35 02/01/25
100,000 101,350.00
BTPS 0.85 01/15/27
200,000 206,760.00
BTPS 0.95 03/01/23
100,000 102,430.00
BTPS 0.95 08/01/30
100,000 102,590.00
BTPS 1 1/2 06/01/25
100,000 106,150.00
BTPS 1 3/4 07/01/24
100,000 106,180.00
BTPS 1.35 04/15/22
300,000 306,060.00
BTPS 1.45 11/15/24
100,000 105,630.00
BTPS 1.6 06/01/26
200,000 215,040.00
118/219
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BTPS 1.65 03/01/32
100,000 108,820.00
BTPS 1.65 12/01/30
100,000 109,020.00
BTPS 1.85 07/01/25
100,000 107,840.00
BTPS 2 02/01/28
100,000 110,960.00
BTPS 2 1/4 09/01/36
100,000 116,310.00
BTPS 2 12/01/25
100,000 109,030.00
BTPS 2.7 03/01/47
100,000 125,470.00
BTPS 2.95 09/01/38
100,000 127,210.00
BTPS 3 08/01/29
200,000 240,400.00
BTPS 3 1/2 03/01/30
100,000 125,430.00
BTPS 3 1/4 09/01/46
100,000 136,850.00
BTPS 3 3/4 09/01/24
100,000 113,530.00
BTPS 3.35 03/01/35
100,000 130,240.00
BTPS 3.45 03/01/48
100,000 142,370.00
BTPS 4 02/01/37
100,000 141,570.00
BTPS 4 1/2 03/01/24
100,000 114,220.00
BTPS 4 1/2 05/01/23
100,000 110,730.00
BTPS 4 3/4 08/01/23
100,000 112,510.00
BTPS 4 3/4 09/01/28
100,000 131,760.00
BTPS 4 3/4 09/01/44
100,000 165,770.00
BTPS 5 08/01/34
100,000 150,760.00
BTPS 5 08/01/39
100,000 162,070.00
BTPS 5 09/01/40
100,000 163,310.00
BTPS 5 1/2 11/01/22
200,000 220,260.00
BTPS 5 3/4 02/01/33
100,000 155,420.00
BTPS 6 05/01/31
100,000 151,910.00
BTPS 6 1/2 11/01/27
100,000 140,670.00
BTPS 7 1/4 11/01/26
100,000 140,240.00
DBR 0 02/15/30
100,000 105,324.00
DBR 0 05/15/35
100,000 105,077.00
DBR 0 08/15/26
100,000 104,110.00
DBR 0 08/15/29
100,000 105,259.00
DBR 0 08/15/30
200,000 210,672.00
DBR 0 1/2 02/15/25
100,000 105,173.00
DBR 0 1/2 02/15/26
100,000 106,377.00
DBR 0 1/4 02/15/27
100,000 105,971.00
DBR 0 1/4 02/15/29
100,000 107,287.00
DBR 0 1/4 08/15/28
300,000 321,048.00
DBR 0 11/15/27
100,000 104,692.00
DBR 1 08/15/25
100,000 108,087.00
DBR 1 1/2 02/15/23
100,000 104,656.00
DBR 1 1/2 09/04/22
100,000 103,593.00
119/219
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DBR 1 1/4 08/15/48
100,000 138,675.00
DBR 1 3/4 07/04/22
100,000 103,540.00
DBR 2 1/2 07/04/44
100,000 165,604.00
DBR 2 1/2 08/15/46
100,000 170,045.00
DBR 3 1/4 07/04/42
100,000 177,769.00
DBR 4 01/04/37
100,000 171,816.00
DBR 4 3/4 07/04/34
100,000 172,274.00
DBR 4.25 07/04/39
100,000 187,029.00
DBR 5.5 01/04/31
100,000 162,222.00
DBR 6.5 07/04/27
100,000 147,772.00
FRTR 0 02/25/23
200,000 202,740.00
FRTR 0 02/25/26
200,000 206,010.00
FRTR 0 03/25/23
100,000 100,960.00
FRTR 0 03/25/24
200,000 204,180.00
FRTR 0 03/25/25
300,000 307,890.00
FRTR 0 1/2 05/25/26
100,000 105,810.00
FRTR 0 1/2 05/25/40
100,000 106,530.00
FRTR 0 11/25/29
200,000 206,300.00
FRTR 0 11/25/30
100,000 102,190.00
FRTR 0 3/4 05/25/52
100,000 107,210.00
FRTR 0 3/4 11/25/28
300,000 324,480.00
FRTR 1 05/25/27
300,000 329,505.00
FRTR 1 1/2 05/25/31
200,000 237,000.00
FRTR 1 1/2 05/25/50
100,000 130,840.00
FRTR 1 1/4 05/25/34
200,000 234,200.00
FRTR 1 1/4 05/25/36
100,000 119,030.00
FRTR 1 11/25/25
100,000 107,890.00
FRTR 1 3/4 05/25/23
100,000 105,645.00
FRTR 1 3/4 06/25/39
100,000 129,190.00
FRTR 1 3/4 11/25/24
200,000 218,550.00
FRTR 2 05/25/48
100,000 141,580.00
FRTR 2 1/2 05/25/30
200,000 253,840.00
FRTR 2 1/4 10/25/22
300,000 315,363.00
FRTR 3 1/2 04/25/26
200,000 243,570.00
FRTR 3 1/4 05/25/45
100,000 170,370.00
FRTR 4 04/25/55
100,000 213,200.00
FRTR 4 10/25/38
100,000 170,240.00
FRTR 4 3/4 04/25/35
100,000 169,910.00
FRTR 4.25 10/23
100,000 113,710.00
FRTR 5 1/2 04/25/29
200,000 299,660.00
FRTR 5 3/4 10/25/32
100,000 171,300.00
FRTR 6 10/25/25
100,000 132,080.00
120/219
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FRTR4.5 04/25/41
100,000 187,480.00
IRISH 0.2 10/18/30
100,000 104,440.00
IRISH 1.3 05/15/33
100,000 117,420.00
IRISH 1.35 03/18/31
100,000 116,510.00
IRISH 5.4 03/13/25
100,000 125,090.00
NETHER 0 01/15/27
100,000 102,260.00
NETHER 0 1/2 07/15/26
100,000 106,420.00
NETHER 2 07/15/24
100,000 109,495.00
NETHER 2 1/2 01/15/33
100,000 135,230.00
NETHER 2 3/4 01/15/47
100,000 175,720.00
NETHER 3 3/4 01/15/42
100,000 183,710.00
NETHER 4 01/15/37
100,000 169,820.00
NETHER 5 1/2 01/15/28
100,000 143,390.00
NETHER 7 1/2 01/15/23
100,000 116,370.00
OBL 0 04/05/24
200,000 204,848.00
OBL 0 04/11/25
200,000 206,360.00
OBL 0 10/13/23
200,000 204,140.00
OBL 0 10/18/24
200,000 205,636.00
RAGB 0 09/20/22
100,000 101,098.00
RAGB 0 1/2 02/20/29
100,000 107,770.00
RAGB 0 3/4 10/20/26
100,000 107,835.00
RAGB 1 1/2 02/20/47
100,000 135,980.00
RAGB 1 3/4 10/20/23
100,000 106,680.00
RAGB 3.15 06/20/44
100,000 172,750.00
RAGB 4.15 03/37
100,000 169,680.00
RFGB 0 1/2 09/15/28
100,000 107,670.00
RFGB 1 1/8 04/15/34
100,000 117,510.00
RFGB 4 07/04/25
100,000 121,120.00
SPGB 0 01/31/25
200,000 203,180.00
SPGB 0 04/30/23
100,000 101,110.00
SPGB 0.45 10/31/22
100,000 101,745.00
SPGB 0.6 10/31/29
100,000 105,030.00
SPGB 0.8 07/30/27
200,000 212,630.00
SPGB 1 1/4 10/31/30
100,000 110,710.00
SPGB 1.2 10/31/40
100,000 108,800.00
SPGB 1.3 10/31/26
100,000 109,155.00
SPGB 1.4 07/30/28
100,000 111,300.00
SPGB 1.45 10/31/27
100,000 110,895.00
SPGB 1.85 07/30/35
100,000 119,680.00
SPGB 1.95 04/30/26
100,000 112,065.00
SPGB 1.95 07/30/30
200,000 235,060.00
SPGB 2 3/4 10/31/24
100,000 112,070.00
121/219
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SPGB 2.15 10/31/25
100,000 111,930.00
SPGB 2.35 07/30/33
100,000 124,870.00
SPGB 2.9 10/31/46
100,000 147,510.00
SPGB 4.2 01/31/37
100,000 157,310.00
SPGB 4.4 10/31/23
100,000 113,630.00
SPGB 4.7 07/30/41
100,000 176,860.00
SPGB 4.8 01/31/24
100,000 116,050.00
SPGB 4.9 07/30/40
100,000 178,510.00
SPGB 5 3/4 07/30/32
100,000 162,790.00
SPGB 5.15 10/31/28
100,000 140,460.00
SPGB 5.85 01/31/22
100,000 106,470.00
SPGB 6 01/31/29
100,000 148,590.00
ユーロ小計 19,700,000 24,050,815.00
(3,039,301,491)
銘柄数 161
比 率 41.1 ％ 41.6 ％
英ポンド 英ポンド
UKT 0 1/8 01/30/26
100,000 100,470.00
UKT 0 1/8 01/31/23
100,000 100,380.00
UKT 0 5/8 06/07/25
100,000 102,880.00
UKT 0 5/8 10/22/50
100,000 93,065.00
UKT 1 04/22/24
100,000 103,490.00
UKT 1 1/2 07/22/47
100,000 114,790.00
UKT 1 1/4 07/22/27
100,000 107,420.00
UKT 1 1/4 10/22/41
100,000 108,070.00
UKT 1 3/4 09/07/22
200,000 206,080.00
UKT 1 3/4 09/07/37
100,000 116,210.00
UKT 1 5/8 10/22/28
100,000 111,250.00
UKT 2 09/07/25
100,000 109,400.00
UKT 2 1/4 09/07/23
100,000 106,105.00
UKT 3 1/2 01/22/45
100,000 157,090.00
UKT 3 1/2 07/22/68
100,000 206,650.00
UKT 3 1/4 01/22/44
100,000 149,820.00
UKT 3 3/4 07/22/52
100,000 179,550.00
UKT 4 1/2 12/07/42
100,000 173,770.00
UKT 4 1/4 03/07/36
100,000 152,230.00
UKT 4 1/4 09/07/39
100,000 160,980.00
UKT 4 1/4 12/07/27
30,000 38,526.00
UKT 4 1/4 12/07/40
100,000 163,790.00
UKT 4 1/4 12/07/46
100,000 178,160.00
UKT 4 1/4 12/07/49
100,000 186,230.00
UKT 4 3/4 12/07/30
100,000 143,110.00
122/219
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UKT 4.25 06/07/32
100,000 142,540.00
UKT 6 12/07/28
10,000 14,529.00
英ポンド小計 2,640,000 3,526,585.00
(501,162,994)
銘柄数 27
比 率 6.8 ％ 6.9 ％
スウェーデン スウェーデン
クローネ クローネ
SGB 0 1/8 05/12/31
100,000 100,317.00
SGB 0 3/4 05/12/28 #1060
200,000 212,224.00
SGB 0 3/4 11/12/29 #1061
200,000 213,302.00
SGB 1 1/2 11/13/23
300,000 315,657.00
SGB 1 11/12/26 #1059
200,000 213,760.00
SGB 2 1/2 05/12/25 #1058
200,000 224,056.00
SGB 3 1/2 03/30/39
100,000 154,517.00
SGB 3 1/2 06/01/22
300,000 315,606.00
スウェーデンクローネ小計 1,600,000 1,749,439.00
(21,885,481)
銘柄数 8
比 率 0.3 ％ 0.3 ％
ノルウェー ノルウェー
クローネ クローネ
NGB 1 1/2 02/19/26
100,000 103,830.00
NGB 1 3/4 02/17/27
100,000 105,560.00
NGB 1 3/4 03/13/25
100,000 104,470.00
NGB 1 3/4 09/06/29
100,000 106,080.00
NGB 1 3/8 08/19/30
100,000 102,930.00
NGB 2 04/26/28
100,000 107,540.00
NGB 2 05/24/23
300,000 311,400.00
NGB 3 03/14/24
200,000 215,280.00
ノルウェークローネ小計 1,100,000 1,157,090.00
(14,139,639)
銘柄数 8
比 率 0.2 ％ 0.2 ％
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
デンマーク デンマーク
クローネ クローネ
DGB 0 1/2 11/15/27
300,000 320,850.00
DGB 0 1/2 11/15/29
400,000 432,880.00
DGB 0 1/4 11/15/22
200,000 203,014.00
DGB 1 1/2 11/15/23
200,000 212,000.00
DGB 1 3/4 11/15/25
200,000 222,500.00
DGB 4 1/2 11/15/39
400,000 752,520.00
デンマーククローネ小計 1,700,000 2,143,764.00
(36,422,550)
銘柄数 6
比 率 0.5 ％ 0.5 ％
ポーランド ポーランドズロチ
ズロチ
POLGB 0 07/25/22
200,000 199,300.00
POLGB 0 3/4 04/25/25
100,000 101,570.00
POLGB 2 1/2 01/25/23
200,000 209,720.00
POLGB 2 1/2 04/25/24
100,000 107,300.00
POLGB 2 1/2 07/25/26
200,000 220,960.00
POLGB 2 1/2 07/25/27
100,000 111,210.00
POLGB 2 1/4 10/25/24
100,000 107,600.00
POLGB 2 3/4 04/25/28
100,000 113,050.00
POLGB 2 3/4 10/25/29
200,000 227,400.00
POLGB 3 1/4 07/25/25
100,000 112,610.00
POLGB 5 3/4 09/23/22
100,000 109,560.00
ポーランドズロチ小計 1,500,000 1,620,280.00
(45,108,595)
銘柄数 11
比 率 0.6 ％ 0.6 ％
豪ドル 豪ドル
ACGB 0 1/2 09/21/26
100,000 99,955.30
ACGB 0 1/4 11/21/25
100,000 99,432.40
ACGB 1 1/2 06/21/31
200,000 207,600.00
ACGB 1 1/4 05/21/32
100,000 100,395.40
ACGB 1 12/21/30
100,000 99,200.20
ACGB 1 3/4 06/21/51
100,000 90,998.50
ACGB 2 1/2 05/21/30
100,000 113,340.00
ACGB 2 1/4 05/21/28
100,000 110,700.00
ACGB 2 3/4 04/21/24
200,000 217,092.20
ACGB 2 3/4 11/21/27
200,000 227,760.00
ACGB 2 3/4 11/21/28
200,000 229,420.00
ACGB 2 3/4 11/21/29
100,000 115,310.00
ACGB 3 03/21/47
100,000 118,980.00
ACGB 3 1/4 04/21/25
100,000 112,570.00
124/219
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ACGB 3 1/4 04/21/29
100,000 118,889.90
ACGB 4 1/2 04/21/33
100,000 137,030.00
ACGB 4 1/4 04/21/26
100,000 119,820.00
ACGB 5 1/2 04/21/23
100,000 112,020.00
ACGB 5 3/4 07/15/22
100,000 108,350.00
豪ドル小計 2,300,000 2,538,863.90
(203,616,884)
銘柄数 19
比 率 2.8 ％ 2.8 ％
シンガポール シンガポールドル
ドル
SIGB 2 1/4 08/01/36
100,000 113,340.00
SIGB 2 1/8 06/01/26
100,000 108,130.00
SIGB 3 1/2 03/01/27
200,000 233,340.00
シンガポールドル小計 400,000 454,810.00
(35,588,882)
銘柄数 3
比 率 0.5 ％ 0.5 ％
マレーシア マレーシア
リンギット リンギット
MGS 2.632 04/15/31
100,000 99,174.80
MGS 3.48 03/15/23
100,000 103,218.75
MGS 3.502 05/31/27
100,000 106,523.60
MGS 3.828 07/05/34
100,000 105,450.10
MGS 3.844 04/15/33
100,000 104,012.30
MGS 3.882 03/10/22
100,000 102,359.80
MGS 3.885 08/15/29
100,000 108,894.40
MGS 3.955 09/15/25
100,000 108,093.75
MGS 4.181 07/15/24
100,000 107,125.00
MGS 4.392 04/15/26
100,000 110,699.20
MGS 4.498 04/15/30
100,000 114,003.20
MGS 4.736 03/15/46
100,000 111,350.00
MGS 4.762 04/07/37
100,000 114,125.00
MGS 5.248 09/28
100,000 118,400.70
マレーシアリンギット小計 1,400,000 1,513,430.60
(38,834,629)
銘柄数 14
比 率 0.5 ％ 0.5 ％
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
イスラエル イスラエル
シュケル シュケル
ILGOV 1 03/31/30
100,000 102,350.00
ILGOV 1 3/4 08/31/25
100,000 107,450.00
ILGOV 2 03/31/27
200,000 222,440.00
ILGOV 2 1/4 09/28/28
100,000 112,990.00
ILGOV 3 3/4 03/31/47
100,000 140,550.00
ILGOV 4 1/4 03/31/23
100,000 112,570.00
ILGOV 5 1/2 01/31/22
100,000 105,500.00
ILGOV 5 1/2 01/31/42
100,000 169,310.00
イスラエルシュケル小計 900,000 1,073,160.00
(34,051,366)
銘柄数 8
比 率 0.5 ％ 0.5 ％
円
国債証券合計 7,306,175,386
(7,306,175,386)
円
合 計 7,306,175,386
(7,306,175,386)
（注1）通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
（注2）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
（注3）比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
「ＴＭＡ外国債券マザーファンド」の状況
（1）貸借対照表
[2020 年 1月27日現在] [2021 年 1月25日現在]
注記
区 分 金額（円） 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
預金 50,339,908 22,442,844
コール・ローン 82,183,585 73,886,093
国債証券 21,837,566,634 24,326,998,481
派生商品評価勘定 1,062,000 32,000
未収入金 670,562,563 70,827,730
未収利息 139,362,311 136,081,878
前払費用 49,237,782 25,640,181
流動資産合計
22,830,314,783 24,655,909,207
資産合計
22,830,314,783 24,655,909,207
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 2,070,880 ―
未払金 690,207,554 75,223,385
未払解約金 15,676,164 28,275,479
未払利息 47 40
流動負債合計
707,954,645 103,498,904
負債合計
707,954,645 103,498,904
純資産の部
元本等
元本 ※1 9,563,088,320 10,036,411,823
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 12,559,271,818 14,515,998,480
元本等合計
22,122,360,138 24,552,410,303
純資産合計
22,122,360,138 24,552,410,303
負債純資産合計
22,830,314,783 24,655,909,207
（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2020年 1月28日
区 分
至 2021年 1月25日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提
示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、又は価
格情報会社の提供する価額で評価しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2. デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として本書における開示対
象ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相場におい
て為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当
該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発
表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をも
とに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための基本と 外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する
規則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取
引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用し
ております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却
時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外
貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通
貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基
金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦
貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定
を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用して
おります。
（貸借対照表に関する注記）
[2020 年 1月27日現在] [2021 年 1月25日現在]
区 分
1. ※1 本書における開示対象ファンドの期首にお
8,847,475,213 円 9,563,088,320 円
ける当該親投資信託の元本額
同期中における追加設定元本額 1,992,808,849 円 2,512,589,821 円
同期中における一部解約元本額 1,277,195,742 円 2,039,266,318 円
同期末における元本額 9,563,088,320 円 10,036,411,823 円
元本の内訳＊
東京海上・外国債券ファンド 17,662,185 円 ―円
東京海上セレクション・外国債券 5,150,986,611 円 5,262,239,977 円
東京海上セレクション・バランス30 968,275,055 円 1,019,479,173 円
東京海上セレクション・バランス50 2,158,996,685 円 2,313,538,702 円
東京海上セレクション・バランス70 1,226,080,383 円 1,355,852,323 円
東京海上・年金運用型戦略ファンド
41,087,401 円 85,301,648 円
（年１回決算型）
計 9,563,088,320 円 10,036,411,823 円
2. ※1 本書における開示対象ファンドの計算期間
末日における当該親投資信託の受益権の総 9,563,088,320 口 10,036,411,823 口
数
（注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 2019年 1月26日 自 2020年 1月28日
区 分
至 2020年 1月27日 至 2021年 1月25日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投 同左
資法人に関する法律」（昭和26年
法律第198号）第2条第4項に定め
る証券投資信託であり、有価証券
等の金融商品への投資を信託約款
に定める「運用の基本方針」に基
づき行なっております。
2. 金融商品の内容及びその 当ファンドが運用する主な金融商 同左
リスク 品は「重要な会計方針に係る事項
に関する注記」の「有価証券の評
価基準及び評価方法」に記載の有
価証券及びデリバティブ取引であ
ります。デリバティブ取引には、
為替予約取引が含まれておりま
す。当該有価証券及びデリバティ
ブ取引には、性質に応じてそれぞ
れ価格変動リスク、流動性リス
ク、信用リスク等があります。
3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制は、担 同左
体制 当運用部が自主管理を行うと同時
に、担当運用部とは独立した部門
において厳格に実施される体制と
しています。
法令等の遵守状況についてはコン
プライアンス部門が、運用リスク
の各項目および運用ガイドライン
の遵守状況については運用リスク
管理部門が、それぞれ適切な運用
が行われるよう監視し、担当運用
部へのフィードバックおよび所管
の委員会への報告・審議を行って
います。
これらの内容については、社長を
はじめとする関係役員に随時報告
が行われるとともに、内部監査部
門がこれらの業務全般にわたる運
営体制の監査を行うことで、より
実効性の高いリスク管理体制を構
築しております。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
[2020 年 1月27日現在] [2021 年 1月25日現在]
区 分
1. 貸借対照表計上額、時価及び 時価で計上しているため、その 同左
これらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価証 (1) 有価証券 (1) 有価証券
券及びデリバティブ取引に関 （重要な会計方針に係る事項 同左
する事項 に関する注記）に記載してお
ります。
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(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
（デリバティブ取引等に関す 同左
る注記）に記載しておりま
す。
(3) 有価証券及びデリバティブ取 (3) 有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品 引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
3. 金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価には、市場価格 同左
項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。また、デリバティブ
取引に関する契約額等は、あく
までもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は計算上の
想定元本であり、当該金額自体
がデリバティブ取引のリスクの
大きさを示すものではありませ
ん。
（有価証券に関する注記）
（自 2019年1月26日 至 2020年1月27日）
売買目的有価証券
種 類 当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 706,326,994 円
合計 706,326,994 円
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2019年3
月21日から2020年1月27日まで)を指しております。
（自 2020年1月28日 至 2021年1月25日）
売買目的有価証券
種 類 当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 151,439,953 円
合計 151,439,953 円
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2020年3
月24日から2021年1月25日まで)を指しております。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
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（2020年1月27日現在）
（単位：円）
区 分 種 類 時 価 評価損益
契約額等
うち
１年超
為替予約取引
買建 201,570,880 ― 199,500,000 △2,070,880
市場取引
英ポンド 201,570,880 ― 199,500,000 △2,070,880
以外の取引
売建 197,352,000 ― 196,290,000 1,062,000
米ドル 197,352,000 ― 196,290,000 1,062,000
合 計 398,922,880 ― 395,790,000 △1,008,880
（2021年1月25日現在）
（単位：円）
区 分 種 類 時 価 評価損益
契約額等
うち
１年超
為替予約取引
市場取引
以外の取引 買建 12,605,000 ― 12,637,000 32,000
ユーロ 12,605,000 ― 12,637,000 32,000
合 計 12,605,000 ― 12,637,000 32,000
( 注)1.時価の算定方法
(1) 本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨につい
ては、以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該
為替予約は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以
下の方法によっております。
・ 同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表
されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算
しております。
・ 同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当
該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2) 本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨につ
いては同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（1口当たり情報に関する注記）
[2020 年 1月27日現在] [2021 年 1月25日現在]
1 口当たり純資産額 2.3133 円 1 口当たり純資産額 2.4463 円
（1万口当たり純資産額 23,133 円） （1万口当たり純資産額 24,463 円）
（3）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
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(2) 株式以外の有価証券
備
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額
考
国債証券 米ドル 米ドル
T 0 1/2 05/31/27
2,100,000 2,078,179.69
T 0 1/2 06/30/27
200,000 197,703.12
T 0 1/2 08/31/27
800,000 789,250.00
T 0 1/2 10/31/27
5,000,000 4,921,484.38
T 0 1/4 06/30/25
200,000 198,937.50
T 0 1/8 06/30/22
4,100,000 4,100,000.00
T 0 1/8 07/31/22
400,000 400,031.24
T 0 3/8 09/30/27
6,900,000 6,743,671.87
T 0 5/8 05/15/30
300,000 288,562.50
T 0 5/8 11/30/27
1,400,000 1,388,187.50
T 0 5/8 12/31/27
1,400,000 1,386,656.24
T 1 1/2 02/15/30
7,100,000 7,395,648.44
T 1 1/8 02/28/27
1,900,000 1,957,296.87
T 1 3/4 06/15/22
1,600,000 1,635,875.00
T 1 3/4 12/31/26
3,500,000 3,736,250.00
T 1 3/8 01/31/25
100,000 104,234.37
T 1 5/8 09/30/26
700,000 741,835.94
T 1 5/8 10/31/26
600,000 635,765.62
T 1 5/8 11/30/26
2,900,000 3,073,320.30
T 1 7/8 06/30/26
800,000 858,125.00
T 2 08/15/25
3,100,000 3,326,929.70
T 2 1/2 02/15/45
2,900,000 3,322,312.50
T 2 1/2 05/15/46
900,000 1,031,062.50
T 2 11/15/26
500,000 540,390.62
T 2 3/4 02/15/28
100,000 113,601.56
T 2 3/4 08/15/42
1,900,000 2,270,054.69
T 2 3/4 11/15/42
200,000 238,734.36
T 2 3/8 04/30/26
4,400,000 4,830,718.77
T 2 3/8 05/15/29
200,000 223,062.50
T 2 5/8 02/15/29
8,300,000 9,411,421.84
T 2 5/8 02/28/23
2,000,000 2,103,750.00
T 2 7/8 05/15/28
300,000 344,085.93
T 2 7/8 05/15/43
100,000 121,734.37
T 2 7/8 08/15/28
200,000 229,859.36
T 2 7/8 11/15/46
100,000 122,562.50
T 3 02/15/47
1,000,000 1,254,609.37
T 3 05/15/45
1,000,000 1,246,796.87
T 3 1/8 02/15/43
500,000 632,265.62
T 3 1/8 11/15/28
6,900,000 8,075,695.34
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T 3 11/15/44
300,000 373,335.93
T 3 3/4 11/15/43
2,000,000 2,774,687.50
T 3 3/8 05/15/44
600,000 790,640.62
T 3 5/8 02/15/44
3,200,000 4,368,250.01
T 3 5/8 08/15/43
1,500,000 2,042,460.94
米ドル小計 84,200,000 92,420,038.98
(9,596,896,847)
銘柄数 44
比 率 39.1 ％ 39.4 ％
加ドル 加ドル
CAN 0 1/2 09/01/25
1,400,000 1,404,060.00
CAN 0 1/2 12/01/30
2,200,000 2,112,440.00
CAN 0 1/4 02/01/23
700,000 700,630.00
CAN 0 1/4 03/01/26
600,000 592,110.00
CAN 0 1/4 04/01/24
400,000 399,660.00
CAN 1 06/01/27
100,000 102,755.10
CAN 1 1/2 09/01/24
100,000 104,253.00
CAN 2 1/4 06/01/29
500,000 561,640.00
CAN 3 1/2 12/01/45
600,000 866,472.00
CAN 5 3/4 06/01/33
600,000 928,602.00
CAN 5.75 06/01/29
100,000 140,475.00
加ドル小計 7,300,000 7,913,097.10
(646,262,640)
銘柄数 11
比 率 2.6 ％ 2.7 ％
メキシコペソ メキシコペソ
MBONO 10 11/20/36
8,000,000 11,080,000.00
MBONO 10 12/05/24
15,000,000 17,964,270.00
MBONO 6 3/4 03/09/23
1,000,000 1,051,150.00
MBONO 7 1/2 06/03/27
34,000,000 38,738,750.00
MBONO 8 09/05/24
15,000,000 16,798,515.00
MBONO 8 1/2 11/18/38
22,000,000 26,888,125.00
MBONO 8 12/07/23
16,000,000 17,586,080.00
メキシコペソ小計 111,000,000 130,106,890.00
(677,856,896)
銘柄数 7
比 率 2.8 ％ 2.8 ％
ユーロ ユーロ
BGB 0 1/2 10/22/24
700,000 725,340.00
BGB 0.2 10/22/23
200,000 204,820.00
BGB 0.8 06/22/25
100,000 106,300.00
BGB 1.9 06/22/38
100,000 131,170.00
BGB 3 06/22/34
100,000 141,810.00
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BGB 3 3/4 06/22/45
300,000 543,810.00
BGB 4 03/28/32
100,000 148,080.00
BGB 4 1/4 03/28/41
500,000 901,900.00
BGB 5 03/28/35
500,000 864,550.00
BKO 0 12/15/22
800,000 810,800.00
BTPS 0.95 09/15/27
700,000 726,810.00
BTPS 1 07/15/22
400,000 407,480.00
BTPS 1 3/4 07/01/24
300,000 318,540.00
BTPS 1.85 07/01/25
1,300,000 1,401,920.00
BTPS 2.1 07/15/26
1,000,000 1,102,000.00
BTPS 2.2 06/01/27
800,000 894,080.00
BTPS 2.45 09/01/33
100,000 117,900.00
BTPS 3 08/01/29
1,100,000 1,322,200.00
BTPS 3 3/4 09/01/24
600,000 681,180.00
BTPS 3.1 03/01/40
500,000 650,500.00
BTPS 3.35 03/01/35
500,000 651,200.00
BTPS 4 02/01/37
1,000,000 1,415,700.00
BTPS 4 1/2 03/01/26
700,000 854,140.00
BTPS 4 3/4 09/01/44
700,000 1,160,390.00
BTPS 5 08/01/34
900,000 1,356,840.00
BTPS 5 08/01/39
800,000 1,296,560.00
BTPS 5 09/01/40
800,000 1,306,480.00
BTPS 5 3/4 02/01/33
700,000 1,087,940.00
BTPS 6 05/01/31
1,100,000 1,671,010.00
BTPS 6 1/2 11/01/27
200,000 281,340.00
DBR 0 02/15/31
100,000 105,306.00
DBR 0 05/15/35
400,000 420,308.00
DBR 0 08/15/29
1,100,000 1,157,849.00
DBR 0 08/15/30
1,800,000 1,896,048.00
DBR 0 11/15/27
800,000 837,536.00
DBR 2 1/2 08/15/46
1,300,000 2,210,585.00
DBR 4 01/04/37
1,100,000 1,889,976.00
DBR 4.25 07/04/39
700,000 1,309,203.00
DBR 5.5 01/04/31
700,000 1,135,554.00
FRTR 0 02/25/26
1,000,000 1,030,050.00
FRTR 0 03/25/25
1,500,000 1,539,450.00
FRTR 0 11/25/29
2,200,000 2,269,300.00
FRTR 0 11/25/30
1,300,000 1,328,470.00
FRTR 0 3/4 05/25/28
600,000 651,300.00
FRTR 1 05/25/27
100,000 109,835.00
FRTR 1 1/2 05/25/31
1,800,000 2,133,000.00
FRTR 2 1/2 05/25/30
1,400,000 1,776,880.00
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FRTR 3 1/4 05/25/45
800,000 1,362,960.00
FRTR 4 04/25/55
600,000 1,279,200.00
FRTR 4 04/25/60
200,000 450,620.00
FRTR 4 3/4 04/25/35
1,100,000 1,869,010.00
FRTR 5 1/2 04/25/29
500,000 749,150.00
FRTR 5 3/4 10/25/32
1,200,000 2,055,600.00
FRTR4.5 04/25/41
1,400,000 2,624,720.00
NETHER 0 01/15/24
200,000 204,320.00
NETHER 0 01/15/27
200,000 204,520.00
NETHER 0 01/15/52
100,000 100,700.00
NETHER 0 07/15/30
400,000 417,200.00
NETHER 0 3/4 07/15/28
300,000 330,180.00
NETHER 2 1/2 01/15/33
300,000 405,690.00
NETHER 2 3/4 01/15/47
100,000 175,720.00
NETHER 4 01/15/37
400,000 679,280.00
OBL 0 04/10/26
200,000 207,614.00
OBL 0 04/11/25
600,000 619,080.00
OBL 0 10/10/25
1,600,000 1,656,320.00
OBL 0 10/18/24
2,500,000 2,570,450.00
RAGB 0 02/20/30
400,000 413,680.00
RAGB 0 04/20/23
200,000 202,980.00
RAGB 0 07/15/23
300,000 304,875.00
RAGB 0 07/15/24
300,000 306,810.00
RAGB 0 1/2 04/20/27
600,000 640,890.00
RAGB 2.1 09/20/17
100,000 213,490.00
RAGB 3.8 01/26/62
100,000 238,740.00
RAGB 4.15 03/37
300,000 509,040.00
SPGB 0 05/31/24
100,000 101,390.00
SPGB 0.8 07/30/27
1,000,000 1,063,150.00
SPGB 1 1/4 10/31/30
700,000 774,970.00
SPGB 1.45 04/30/29
400,000 448,720.00
SPGB 1.45 10/31/27
100,000 110,895.00
SPGB 2.35 07/30/33
100,000 124,870.00
SPGB 2.9 10/31/46
500,000 737,550.00
SPGB 4.7 07/30/41
600,000 1,061,160.00
SPGB 4.9 07/30/40
500,000 892,550.00
SPGB 5 3/4 07/30/32
300,000 488,370.00
SPGB 5.15 10/31/28
600,000 842,760.00
SPGB 5.15 10/31/44
500,000 974,450.00
SPGB 5.9 07/30/26
700,000 940,870.00
SPGB 6 01/31/29
1,000,000 1,485,900.00
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ユーロ小計 57,600,000 75,923,884.00
(9,594,501,221)
銘柄数 88
比 率 39.1 ％ 39.4 ％
英ポンド 英ポンド
UKT 0 1/8 01/30/26
900,000 904,230.00
UKT 0 1/8 01/31/23
1,000,000 1,003,800.00
UKT 0 1/8 01/31/24
300,000 301,380.00
UKT 0 1/8 01/31/28
1,300,000 1,297,400.00
UKT 0 5/8 07/31/35
300,000 298,770.00
UKT 1 1/4 07/22/27
100,000 107,420.00
UKT 3 1/2 01/22/45
1,000,000 1,570,900.00
UKT 3 1/4 01/22/44
1,000,000 1,498,200.00
UKT 4 03/07/22
500,000 522,950.00
UKT 4 1/2 12/07/42
1,000,000 1,737,700.00
UKT 4 1/4 03/07/36
1,100,000 1,674,530.00
UKT 4 1/4 12/07/40
900,000 1,474,110.00
UKT 4 1/4 12/07/46
800,000 1,425,280.00
UKT 4 1/4 12/07/55
600,000 1,214,460.00
UKT 4.25 06/07/32
600,000 855,240.00
UKT 4.5 09/07/34
1,200,000 1,824,600.00
英ポンド小計 12,600,000 17,710,970.00
(2,516,905,946)
銘柄数 16
比 率 10.3 ％ 10.3 ％
スウェーデン スウェーデン
クローネ クローネ
SGB 1 1/2 11/13/23
5,000,000 5,260,950.00
スウェーデンクローネ小計 5,000,000 5,260,950.00
(65,814,484)
銘柄数 1
比 率 0.3 ％ 0.3 ％
ポーランド ポーランドズロチ
ズロチ
POLGB 3 1/4 07/25/25
2,300,000 2,590,030.00
ポーランドズロチ小計 2,300,000 2,590,030.00
(72,106,435)
銘柄数 1
比 率 0.3 ％ 0.3 ％
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豪ドル 豪ドル
ACGB 0 1/2 09/21/26
200,000 199,910.60
ACGB 2 1/2 05/21/30
200,000 226,680.00
ACGB 2 1/4 05/21/28
200,000 221,400.00
ACGB 2 1/4 11/21/22
100,000 103,941.00
ACGB 2 3/4 05/21/41
500,000 570,928.50
ACGB 2 3/4 11/21/27
3,500,000 3,985,800.00
ACGB 2 3/4 11/21/28
2,500,000 2,867,750.00
ACGB 2 3/4 11/21/29
100,000 115,310.00
ACGB 3 1/4 04/21/29
700,000 832,229.30
ACGB 3 1/4 06/21/39
700,000 861,560.00
ACGB 3 3/4 04/21/37
900,000 1,169,820.00
ACGB 4 1/4 04/21/26
1,500,000 1,797,300.00
ACGB 4 3/4 04/21/27
1,000,000 1,256,147.00
豪ドル小計 12,100,000 14,208,776.40
(1,139,543,867)
銘柄数 13
比 率 4.6 ％ 4.7 ％
シンガポール シンガポールドル
ドル
SIGB 3 09/01/24
200,000 218,660.00
シンガポールドル小計 200,000 218,660.00
(17,110,145)
銘柄数 1
比 率 0.1 ％ 0.1 ％
円
国債証券合計 24,326,998,481
(24,326,998,481)
円
合 計 24,326,998,481
(24,326,998,481)
（注1）通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
（注2）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
（注3）比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
「ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド」の状況
（1）貸借対照表
[2020 年 1月27日現在] [2021 年 1月25日現在]
注記
区 分 金額（円） 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
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預金 295,369,817 379,927,458
コール・ローン 48,982,961 65,990,146
株式 15,879,805,238 30,913,475,854
投資証券 442,360,030 679,011,304
派生商品評価勘定 2,802,044 18,462,409
未収配当金 12,298,775 19,814,716
差入委託証拠金 134,580,232 470,990,626
流動資産合計
16,816,199,097 32,547,672,513
資産合計
16,816,199,097 32,547,672,513
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,771,670 221,707
未払解約金 13,272,370 27,432,107
未払利息 28 36
流動負債合計
15,044,068 27,653,850
負債合計
15,044,068 27,653,850
純資産の部
元本等
元本 ※1 5,970,420,435 10,389,370,150
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 10,830,734,594 22,130,648,513
元本等合計
16,801,155,029 32,520,018,663
純資産合計
16,801,155,029 32,520,018,663
負債純資産合計
16,816,199,097 32,547,672,513
（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2020年 1月28日
区 分
至 2021年 1月25日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式及び投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における
最終相場（最終相場のないものについては、それに準ず
る価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配
相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価 (1) 先物取引
方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる
直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相
場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として本書における開示対
象ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相場におい
て為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当
該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発
表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をも
とに計算しております。
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3. その他財務諸表作成のための基本と 外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する
規則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取
引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用し
ております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却
時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外
貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通
貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基
金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦
貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定
を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用して
おります。
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（貸借対照表に関する注記）
[2020 年 1月27日現在] [2021 年 1月25日現在]
区 分
1. ※1 本書における開示対象ファンドの期首にお
3,766,320,357 円 5,970,420,435 円
ける当該親投資信託の元本額
同期中における追加設定元本額 3,223,193,340 円 6,045,309,007 円
同期中における一部解約元本額 1,019,093,262 円 1,626,359,292 円
同期末における元本額 5,970,420,435 円 10,389,370,150 円
元本の内訳＊
ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型） 2,088,168 円 2,214,429 円
ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型） 4,016,661 円 3,755,213 円
ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型） 12,211,022 円 11,713,332 円
ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型） 15,513,019 円 16,489,454 円
ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型） 18,417,393 円 16,932,119 円
東京海上セレクション・外国株式インデッ
5,286,359,643 円 9,195,684,892 円
クス
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１
56,682,934 円 69,303,074 円
回決算型）
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
527,485 円 15,384,415 円
2035
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
247,790 円 5,372,042 円
2045
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
138,543 円 4,875,425 円
2055
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
199,768 円 9,000,136 円
2065
ＴＭＡ外国株式インデックスＶＡ＜適格機
77,687,159 円 62,744,659 円
関投資家限定＞
ＴＭＡ世界バランスファンド35ＶＡ＜適格
2,884,211 円 ―円
機関投資家限定＞
東京海上・世界インデックス・バランス40
52,569,417 円 108,063,480 円
＜適格機関投資家限定＞
東京海上・世界インデックス・バランス60
440,877,222 円 867,837,480 円
＜適格機関投資家限定＞
計 5,970,420,435 円 10,389,370,150 円
2. ※1 本書における開示対象ファンドの計算期間
末日における当該親投資信託の受益権の総 5,970,420,435 口 10,389,370,150 口
数
（注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 2019年 1月26日 自 2020年 1月28日
区 分
至 2020年 1月27日 至 2021年 1月25日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投 同左
資法人に関する法律」（昭和26年
法律第198号）第2条第4項に定め
る証券投資信託であり、有価証券
等の金融商品への投資を信託約款
に定める「運用の基本方針」に基
づき行なっております。
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2. 金融商品の内容及びその 当ファンドが運用する主な金融商 同左
リスク 品は「重要な会計方針に係る事項
に関する注記」の「有価証券の評
価基準及び評価方法」に記載の有
価証券及びデリバティブ取引であ
ります。デリバティブ取引には、
先物取引及び為替予約取引が含ま
れております。当該有価証券及び
デリバティブ取引には、性質に応
じてそれぞれ価格変動リスク、流
動性リスク、信用リスク等があり
ます。
3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制は、担 同左
体制 当運用部が自主管理を行うと同時
に、担当運用部とは独立した部門
において厳格に実施される体制と
しています。
法令等の遵守状況についてはコン
プライアンス部門が、運用リスク
の各項目および運用ガイドライン
の遵守状況については運用リスク
管理部門が、それぞれ適切な運用
が行われるよう監視し、担当運用
部へのフィードバックおよび所管
の委員会への報告・審議を行って
います。
これらの内容については、社長を
はじめとする関係役員に随時報告
が行われるとともに、内部監査部
門がこれらの業務全般にわたる運
営体制の監査を行うことで、より
実効性の高いリスク管理体制を構
築しております。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
[2020 年 1月27日現在] [2021 年 1月25日現在]
区 分
1. 貸借対照表計上額、時価及び 時価で計上しているため、その 同左
これらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価証 (1) 有価証券 (1) 有価証券
券及びデリバティブ取引に関 （重要な会計方針に係る事項 同左
する事項 に関する注記）に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
（デリバティブ取引等に関す 同左
る注記）に記載しておりま
す。
(3) 有価証券及びデリバティブ取 (3) 有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品 引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
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3. 金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価には、市場価格 同左
項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。また、デリバティブ
取引に関する契約額等は、あく
までもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は計算上の
想定元本であり、当該金額自体
がデリバティブ取引のリスクの
大きさを示すものではありませ
ん。
（有価証券に関する注記）
（自 2019年1月26日 至 2020年1月27日）
売買目的有価証券
種 類 当期間の損益に含まれた評価差額
株式 818,871,726 円
投資証券 21,952,875 円
合計 840,824,601 円
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2019年
11月12日から2020年1月27日まで)を指しております。
（自 2020年1月28日 至 2021年1月25日）
売買目的有価証券
種 類 当期間の損益に含まれた評価差額
株式 2,413,958,612 円
投資証券 13,288,035 円
合計 2,427,246,647 円
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2020年
11月11日から2021年1月25日まで)を指しております。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(1) 株式関連
（2020年1月27日現在）
（単位：円）
区 分 種 類 時 価 評価損益
契約額等
うち
１年超
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株価指数先物取引
買建 476,973,951 ― 478,092,957 1,119,006
市場取引
S&P 500 EMIN
339,727,350 ― 341,229,651 1,502,301
DJ EU STX 50
72,576,990 ― 72,507,216 △69,774
FTSE 100 IDX
64,669,611 ― 64,356,090 △313,521
合 計 476,973,951 ― 478,092,957 1,119,006
（2021年1月25日現在）
（単位：円）
区 分 種 類 時 価 評価損益
契約額等
うち
１年超
株価指数先物取引
買建 897,504,005 ― 915,704,407 18,200,402
市場取引
S&P 500 EMIN
640,187,878 ― 656,936,492 16,748,614
DJ EU STX 50
135,483,804 ― 136,024,667 540,863
FTSE 100 IDX
121,832,323 ― 122,743,248 910,925
合 計 897,504,005 ― 915,704,407 18,200,402
( 注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清
算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に
最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の
仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
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(2) 通貨関連
（2020年1月27日現在）
（単位：円）
区 分 種 類 時 価 評価損益
契約額等
うち
１年超
為替予約取引
買建 15,159,132 ― 15,070,500 △88,632
市場取引
以外の取引 米ドル 9,861,228 ― 9,814,500 △46,728
ユーロ 2,422,520 ― 2,406,000 △16,520
英ポンド 2,875,384 ― 2,850,000 △25,384
合 計 15,159,132 ― 15,070,500 △88,632
（2021年1月25日現在）
（単位：円）
区 分 種 類 時 価 評価損益
契約額等
うち
１年超
為替予約取引
市場取引
以外の取引 買建 13,457,600 ― 13,497,900 40,300
米ドル 13,457,600 ― 13,497,900 40,300
合 計 13,457,600 ― 13,497,900 40,300
( 注)1.時価の算定方法
(1) 本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨につい
ては、以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該
為替予約は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以
下の方法によっております。
・ 同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表
されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算
しております。
・ 同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当
該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2) 本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨につ
いては同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（1口当たり情報に関する注記）
[2020 年 1月27日現在] [2021 年 1月25日現在]
1 口当たり純資産額 2.8141 円 1 口当たり純資産額 3.1301 円
（1万口当たり純資産額 28,141 円） （1万口当たり純資産額 31,301 円）
（3）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
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評価額
銘 柄 株式数 備 考
単価 金額
米ドル 株 米ドル 米ドル
BAKER HUGHES COMPANY
6,103 22.17 135,303.51
CABOT OIL & GAS CORP
2,441 18.54 45,256.14
CHEVRONTEXACO CORP
11,787 91.73 1,081,221.51
CONOCOPHILLIPS 8,432 42.69 359,962.08
EOG RESOURCES INC
3,337 54.86 183,067.82
EXXON MOBIL CORPORATION
25,581 47.43 1,213,306.83
HALLIBURTON CO
6,770 19.24 130,254.80
HESS CORP
2,520 59.93 151,023.60
KINDER MORGAN INC
10,170 15.32 155,804.40
MARATHON PETROLEUM CORP
4,506 45.75 206,149.50
ONEOK INC
3,335 42.84 142,871.40
PHILLIPS 66
2,455 72.55 178,110.25
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
1,151 131.16 150,965.16
SCHLUMBERGER LTD
8,443 24.41 206,093.63
VALERO ENERGY CORP
2,734 59.45 162,536.30
WILLIAMS COS INC
7,798 21.60 168,436.80
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
1,322 283.60 374,919.20
ALBEMARLE CORP
945 173.71 164,155.95
AMCOR PLC
11,924 11.09 132,237.16
AVERY DENNISON CORP
661 156.68 103,565.48
BALL CORP
2,259 90.74 204,981.66
CELANESE CORP-SERIES A
1,049 131.40 137,838.60
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
1,966 43.40 85,324.40
CORTEVA INC
4,901 42.06 206,136.06
CROWN HOLDINGS INC
1,306 93.74 122,424.44
DOW INC
4,857 57.50 279,277.50
DUPONT DE NEMOURS INC
4,749 81.09 385,096.41
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
1,256 106.22 133,412.32
ECOLAB INC
1,466 212.39 311,363.74
FREEPORT-MCMORAN INC
10,572 30.49 322,340.28
INTERNATIONAL PAPER CO
2,656 51.63 137,129.28
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
591 115.81 68,443.71
LINDE PLC
3,256 251.48 818,818.88
LyondellBasell Industries NV
1,619 91.48 148,106.12
MARTIN MARIETTA MATERIALS
440 309.60 136,224.00
MOSAIC CO/THE
4,114 28.33 116,549.62
NEWMONT CORPORATION
5,653 61.75 349,072.75
NUCOR CORP
2,336 54.78 127,966.08
PACKAGING CORP OF AMERICA
794 140.40 111,477.60
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PPG INDUSTRIES INC
1,272 137.82 175,307.04
RPM INTERNATIONAL INC
963 86.97 83,752.11
SEALED AIR CORP
1,449 45.50 65,929.50
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
530 732.17 388,050.10
VULCAN MATERIALS CO
855 158.37 135,406.35
WESTROCK CO
2,323 46.67 108,414.41
3M CO
3,393 169.04 573,552.72
AMETEK INC
1,040 117.35 122,044.00
BOEING CO
3,481 205.84 716,529.04
CARRIER GLOBAL CORP
6,052 39.51 239,114.52
CATERPILLAR INC
3,446 191.94 661,425.24
CUMMINS INC
779 247.00 192,413.00
DEERE & CO
1,956 305.17 596,912.52
DOVER CORP
959 125.32 120,181.88
EATON CORP PLC
2,215 124.43 275,612.45
EMERSON ELECTRIC CO
3,290 83.73 275,471.70
FASTENAL CO
3,181 47.72 151,797.32
FORTIVE CORP
1,793 69.32 124,290.76
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI
1,331 92.57 123,210.67
GENERAC HOLDINGS INC
594 277.61 164,900.34
GENERAL DYNAMICS CORP
1,288 152.77 196,767.76
GENERAL ELECTRIC CO
57,276 11.11 636,336.36
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
4,383 202.25 886,461.75
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE
280 167.64 46,939.20
IDEX CORP
535 196.54 105,148.90
ILLINOIS TOOL WORKS INC
1,774 203.46 360,938.04
INGERSOLL-RAND INC
2,962 45.23 133,971.26
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
1,126 111.01 124,997.26
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
4,253 52.35 222,644.55
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
1,342 183.80 246,659.60
LENNOX INTERNATIONAL INC
270 293.15 79,150.50
LOCKHEED MARTIN CORP
1,439 339.88 489,087.32
MASCO CORP
2,057 57.52 118,318.64
NORDSON CORP
502 191.99 96,378.98
NORTHROP GRUMMAN CORP
898 298.16 267,747.68
OTIS WORLDWIDE CORP
2,227 64.88 144,487.76
PACCAR INC
1,958 98.85 193,548.30
PARKER HANNIFIN CORP
904 275.17 248,753.68
PENTAIR PLC
1,490 57.98 86,390.20
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
9,620 67.58 650,119.60
ROCKWELL AUTOMATION INC
666 265.97 177,136.02
ROPER TECHNOLOGIES INC
642 419.22 269,139.24
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SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
1,538 57.84 88,957.92
SMITH (A.O.) CORP
962 57.76 55,565.12
SNAP-ON INC
469 177.98 83,472.62
STANLEY BLACK & DECKER INC
940 175.21 164,697.40
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
330 389.17 128,426.10
TEXTRON INC
1,994 49.73 99,161.62
TRANE TECHNOLOGIES PLC
1,545 152.67 235,875.15
TRANSDIGM GROUP INC
394 576.40 227,101.60
UNITED RENTALS INC
648 258.59 167,566.32
WABTEC CORP/DE
1,552 80.47 124,889.44
WW GRAINGER INC
294 393.49 115,686.06
XYLEM INC
1,434 102.60 147,128.40
CINTAS CORP
593 324.48 192,416.64
COPART INC
1,534 114.59 175,781.06
COSTAR GROUP INC
283 896.05 253,582.15
EQUIFAX INC
903 178.74 161,402.22
IHS MARKIT LTD
2,710 88.09 238,723.90
REPUBLIC SERVICES INC
944 94.40 89,113.60
ROBERT HALF INTL INC
1,113 68.31 76,029.03
ROLLINS INC
2,410 37.02 89,218.20
TRANSUNION 1,546 91.91 142,092.86
VERISK ANALYTICS INC
918 192.76 176,953.68
WASTE CONNECTIONS INC
1,546 102.96 159,176.16
WASTE MANAGEMENT INC
2,276 115.36 262,559.36
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
952 97.80 93,105.60
CSX CORP
4,317 87.64 378,341.88
EXPEDITORS INTL WASH INC
1,086 93.77 101,834.22
FEDEX CORP
1,692 254.08 429,903.36
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
598 146.14 87,391.72
KANSAS CITY SOUTHERN
675 217.58 146,866.50
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
1,395 43.71 60,975.45
NORFOLK SOUTHERN CORP
1,489 244.22 363,643.58
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC
734 204.61 150,183.74
SOUTHWEST AIRLINES CO
1,796 47.39 85,112.44
UBER TECHNOLOGIES INC
6,655 54.31 361,433.05
UNION PACIFIC CORP
4,060 207.13 840,947.80
UNITED PARCEL SERVICE CL B
4,506 158.99 716,408.94
APTIV PLC
1,917 139.49 267,402.33
AUTOLIV INC
767 88.50 67,879.50
BORGWARNER INC
1,944 42.80 83,203.20
FORD MOTOR CO
25,195 11.52 290,246.40
GENERAL MOTORS CO
8,381 55.40 464,307.40
147/219
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LEAR CORP
429 167.08 71,677.32
TESLA INC
4,741 846.64 4,013,920.24
DR HORTON INC
2,579 77.71 200,414.09
GARMIN LTD
1,120 123.83 138,689.60
HASBRO INC
983 97.48 95,822.84
LENNAR CORP-CL A
2,218 84.62 187,687.16
LULULEMON ATHLETICA INC
852 346.37 295,107.24
MOHAWK INDUSTRIES INC
453 149.77 67,845.81
NEWELL BRANDS INC
3,978 24.80 98,654.40
NIKE INC -CL B
7,926 139.35 1,104,488.10
NVR INC
26 4,485.91 116,633.66
PULTE HOMES INC
2,335 48.89 114,158.15
VF CORP
2,158 83.86 180,969.88
WHIRLPOOL CORP
589 198.21 116,745.69
ARAMARK 2,613 35.46 92,656.98
CHIPOTLE MEXICAN GRILL-CL A
201 1,494.18 300,330.18
DARDEN RESTAURANTS INC
1,202 121.98 146,619.96
DOMINO'S PIZZA INC
314 380.37 119,436.18
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
2,148 104.96 225,454.08
LAS VEGAS SANDS CORP
2,749 54.18 148,940.82
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A
2,094 122.90 257,352.60
MCDONALD'S CORP
4,613 213.38 984,321.94
STARBUCKS CORP
7,783 103.91 808,731.53
VAIL RESORTS INC
393 271.59 106,734.87
YUM! BRANDS INC
1,698 107.09 181,838.82
ACTIVISION BLIZZARD INC
5,273 94.43 497,929.39
ALPHABET INC-CL A
1,912 1,892.56 3,618,574.72
ALPHABET INC-CL C
1,889 1,901.05 3,591,083.45
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A
973 646.69 629,229.37
COMCAST CORP-CL A
28,493 48.68 1,387,039.24
DISCOVERY INC-A
2,388 37.49 89,526.12
DISCOVERY INC-C
3,006 32.89 98,867.34
DISH NETWORK CORPORATION
2,098 30.72 64,450.56
ELECTRONIC ARTS INC
1,920 146.00 280,320.00
FACEBOOK INC-A
15,280 274.50 4,194,360.00
FOX CORP-CLASS A
2,638 30.16 79,562.08
FOX CORP-CLASS B
2,295 29.17 66,945.15
IAC/INTERACTIVECORP 743 200.52 148,986.36
INTERPUBLIC GROUP COS INC
4,164 24.58 102,351.12
LIBERTY BROADBAND-C
1,288 154.57 199,086.16
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C
2,143 40.38 86,534.34
MATCH GROUP INC
1,853 141.00 261,273.00
148/219
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NETFLIX INC
2,840 565.17 1,605,082.80
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I
4,634 18.57 86,053.38
PINTEREST INC- CLASS A
3,542 73.08 258,849.36
ROKU INC
799 422.85 337,857.15
SNAP INC - A
6,621 53.57 354,686.97
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
918 204.66 187,877.88
THE WALT DISNEY CO
11,640 172.78 2,011,159.20
TWITTER INC
5,800 48.06 278,748.00
VIACOMCBS INC-CLASS B
4,597 45.58 209,531.26
ADVANCE AUTO PARTS
585 163.76 95,799.60
AMAZON.COM INC
2,688 3,292.23 8,849,514.24
AUTOZONE INC
142 1,227.16 174,256.72
BEST BUY COMPANY INC
1,761 114.93 202,391.73
BOOKING HOLDINGS INC
262 2,066.24 541,354.88
CARMAX INC
1,504 118.64 178,434.56
Dollar General Corp
1,623 206.21 334,678.83
DOLLAR TREE INC
1,671 107.88 180,267.48
EBAY INC
4,593 56.46 259,320.78
EXPEDIA GROUP INC
1,145 136.52 156,315.40
GENUINE PARTS CO
1,224 101.64 124,407.36
HOME DEPOT INC
6,729 284.00 1,911,036.00
LKQ CORP
2,886 37.15 107,214.90
LOWE'S COMPANIES
4,952 172.40 853,724.80
MERCADOLIBRE INC
309 1,965.05 607,200.45
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
459 457.31 209,905.29
ROSS STORES INC
2,378 113.33 269,498.74
TARGET CORP
3,240 191.91 621,788.40
TJX COMPANIES INC
7,780 66.91 520,559.80
TRACTOR SUPPLY COMPANY
1,051 155.62 163,556.62
ULTA BEAUTY INC
443 299.92 132,864.56
COSTCO WHOLESALE CORP
2,767 362.30 1,002,484.10
KROGER CO
4,503 33.56 151,120.68
SYSCO CORP
3,231 75.19 242,938.89
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
4,386 47.45 208,115.70
WALMART INC
8,849 146.33 1,294,874.17
ALTRIA GROUP INC
11,054 41.83 462,388.82
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
2,832 52.82 149,586.24
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
1,817 72.84 132,350.28
BUNGE LIMITED
1,508 68.60 103,448.80
CAMPBELL SOUP CO
1,620 46.58 75,459.60
COCA-COLA COMPANY
24,879 48.49 1,206,382.71
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS
1,516 47.85 72,540.60
149/219
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CONAGRA BRANDS INC
3,627 34.38 124,696.26
CONSTELLATION BRANDS INC-A
1,035 226.91 234,851.85
GENERAL MILS INC
3,494 55.97 195,559.18
HERSHEY CO/THE
894 148.20 132,490.80
HORMEL FOODS CORP
2,167 45.41 98,403.47
JM SMUCKER CO/THE-NEW COM
830 114.24 94,819.20
KELLOGG CO
1,621 58.30 94,504.30
KEURIG DR PEPPER INC
4,747 31.47 149,388.09
KRAFT HEINZ CO/THE
4,438 32.91 146,054.58
LAMB WESTON HOLDING INC
1,227 78.15 95,890.05
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
1,811 91.87 166,376.57
MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY-B
1,742 50.52 88,005.84
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
8,236 56.25 463,275.00
MONSTER BEVERAGE CORP
2,314 88.20 204,094.80
PEPSICO INC
8,420 138.59 1,166,927.80
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
9,561 80.68 771,381.48
TYSON FOODS INC-CL A
2,005 66.52 133,372.60
CHURCH & DWIGHT CO INC
1,936 84.92 164,405.12
CLOROX COMPANY
842 202.35 170,378.70
COLGATE-PALMOLIVE CO
4,710 78.19 368,274.90
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
1,470 249.83 367,250.10
KIMBERLY-CLARK CORP
1,952 132.21 258,073.92
PROCTER & GAMBLE CO
15,461 130.00 2,009,930.00
ABBOTT LABORATORIES
11,475 112.84 1,294,839.00
ABIOMED INC
422 347.90 146,813.80
ALIGN TECHNOLOGY INC
533 534.08 284,664.64
AMERISOURCEBERGEN CORP
1,425 107.76 153,558.00
ANTHEM INC
1,596 314.09 501,287.64
BAXTER INTL INC
2,847 79.51 226,364.97
BECTON DICKINSON & CO
1,830 258.75 473,512.50
BOSTON SCIENTIFIC CORP
8,313 37.03 307,830.39
CARDINAL HEALTH INC
2,527 55.39 139,970.53
CENTENE CORP
3,873 61.51 238,228.23
CERNER CORP
1,495 79.90 119,450.50
CIGNA CORP
2,424 223.42 541,570.08
COOPER COS INC/THE
367 380.00 139,460.00
CVS HEALTH CORPORATION
8,347 74.12 618,679.64
DANAHER CORP
4,223 238.04 1,005,242.92
DAVITA INC
853 119.59 102,010.27
DENTSPLY SIRONA INC
2,102 57.23 120,297.46
DEXCOM INC
702 370.12 259,824.24
Edwards Lifesciences Corp
3,997 85.52 341,823.44
150/219
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HCA HEALTHCARE INC
1,782 166.97 297,540.54
HUMANA INC
836 405.18 338,730.48
IDEXX LABORATORIES INC
626 492.86 308,530.36
INTUITIVE SURGICAL INC
769 744.08 572,197.52
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
743 228.90 170,072.70
MASIMO CORP
478 263.68 126,039.04
MCKESSON CORP
1,102 185.01 203,881.02
MEDTRONIC PLC
8,224 116.58 958,753.92
QUEST DIAGNOSTICS
998 124.46 124,211.08
RESMED INC
1,067 215.52 229,959.84
STERIS PLC
772 188.76 145,722.72
STRYKER CORP
2,171 239.93 520,888.03
TELEFLEX INC
363 386.44 140,277.72
UNITEDHEALTH GROUP INC
6,018 347.55 2,091,555.90
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC
544 129.10 70,230.40
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
705 175.47 123,706.35
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
1,013 288.69 292,442.97
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC
597 300.09 179,153.73
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
1,284 161.01 206,736.84
ABBVIE INC
11,322 110.86 1,255,156.92
AGILENT TECHNOLOGIES INC
2,159 126.33 272,746.47
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
1,567 159.73 250,296.91
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
1,078 172.38 185,825.64
AMGEN INC
3,642 253.50 923,247.00
BIOGEN INC
978 269.44 263,512.32
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
1,635 87.99 143,863.65
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
14,674 64.56 947,353.44
ELI LILLY & CO
5,694 206.14 1,173,761.16
GILEAD SCIENCES INC
7,616 66.94 509,815.04
ILLUMINA INC
988 406.25 401,375.00
INCYTE CORP
1,603 97.89 156,917.67
IQVIA HOLDINGS INC
1,393 185.59 258,526.87
JOHNSON & JOHNSON
16,393 163.55 2,681,075.15
MERCK & CO. INC.
15,753 80.98 1,275,677.94
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC
180 1,234.72 222,249.60
MODERNA INC
2,056 131.02 269,377.12
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
970 116.91 113,402.70
PERKINELMER INC
1,010 151.91 153,429.10
PERRIGO CO PLC
1,378 43.29 59,653.62
PFIZER INC
35,881 36.55 1,311,450.55
Regeneron Pharmaceuticals Inc
707 537.78 380,210.46
SEAGEN INC
1,031 182.75 188,415.25
151/219
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
2,588 514.60 1,331,784.80
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
1,835 237.59 435,977.65
VIATRIS INC
8,529 17.43 148,660.47
WATERS CORP
483 273.62 132,158.46
ZOETIS INC
3,189 163.33 520,859.37
BANK OF AMERICA CORP
48,277 31.55 1,523,139.35
CITIGROUP INC
12,956 61.33 794,591.48
CITIZENS FINANCIAL GROUP
3,494 38.39 134,134.66
FIFTH THIRD BANCORP
5,086 30.90 157,157.40
FIRST REPUBLIC BANK/CA
951 156.53 148,860.03
HUNTINGTON BANCSHARES INC
9,949 13.84 137,694.16
JPMORGAN CHASE & CO
18,921 133.79 2,531,440.59
KEYCORP 7,712 18.20 140,358.40
M & T BANK CORP
645 143.16 92,338.20
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
2,378 152.57 362,811.46
REGIONS FINANCIAL CORP
7,445 17.74 132,074.30
SVB FINANCIAL GROUP
384 480.15 184,377.60
TRUIST FINANCIAL CORP
7,877 51.18 403,144.86
US BANCORP
8,521 45.86 390,773.06
WELLS FARGO & COMPANY
23,484 31.90 749,139.60
AMERICAN EXPRESS COMPANY
4,238 126.14 534,581.32
AMERIPRISE FINANCIAL INC
941 211.79 199,294.39
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
1,948 46.43 90,445.64
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
4,368 41.93 183,150.24
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
8,639 232.92 2,012,195.88
BLACKROCK INC
948 735.05 696,827.40
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A
4,243 65.03 275,922.29
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
2,934 105.34 309,067.56
CBOE GLOBAL MARKETS INC
842 95.20 80,158.40
CME GROUP INC
2,136 184.04 393,109.44
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
2,313 92.27 213,420.51
EQUITABLE HOLDINGS INC
4,005 26.92 107,814.60
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
283 320.23 90,625.09
FRANKLIN RESOURCES INC
2,352 26.47 62,257.44
GOLDMAN SACHS GROUP INC
1,974 289.39 571,255.86
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
3,259 111.92 364,747.28
INVESCO LTD
4,866 20.97 102,040.02
KKR & CO INC
4,288 40.20 172,377.60
MARKETAXESS HOLDINGS INC
304 509.70 154,948.80
MOODY'S CORP
1,019 266.70 271,767.30
MORGAN STANLEY
8,745 74.13 648,266.85
MSCI INC
589 411.88 242,597.32
152/219
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NASDAQ INC
976 140.42 137,049.92
NORTHERN TRUST CORP
1,426 94.60 134,899.60
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
1,066 102.04 108,774.64
S&P GLOBAL INC
1,418 315.14 446,868.52
SCHWAB (CHARLES) CORP
10,013 58.40 584,759.20
SEI INVESTMENTS COMPANY
754 59.40 44,787.60
STATE STREET CORP
2,059 74.17 152,716.03
SYNCHRONY FINANCIAL
4,352 37.37 162,634.24
T ROWE PRICE GROUP INC
1,298 156.21 202,760.58
VOYA FINANCIAL INC
1,252 57.78 72,340.56
AFLAC INC
3,240 46.43 150,433.20
ALLEGHANY CORP
84 585.38 49,171.92
ALLSTATE CORP
1,558 110.43 172,049.94
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC
776 84.84 65,835.84
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
5,516 40.08 221,081.28
AON PLC
1,307 206.46 269,843.22
ARTHUR J GALLAGHER & CO
1,414 117.84 166,625.76
ASSURANT INC
636 134.90 85,796.40
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A
1,628 43.29 70,476.12
CHUBB LTD
2,759 152.53 420,830.27
CINCINNATI FINANCIAL CORP
1,137 87.32 99,282.84
EVEREST RE GROUP LTD
314 228.92 71,880.88
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
1,746 39.44 68,862.24
GLOBE LIFE INC
632 94.34 59,622.88
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
2,281 50.37 114,893.97
LINCOLN NATIONAL CORP
1,993 50.70 101,045.10
LOEWS CORP
1,994 46.49 92,701.06
MARSH & MCLENNAN COS
2,883 111.52 321,512.16
METLIFE INC
4,074 50.86 207,203.64
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
2,370 53.46 126,700.20
PROGRESSIVE CORP
3,606 92.31 332,869.86
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
2,110 82.62 174,328.20
REINSURANCE GROUP OF AMERICA
587 110.18 64,675.66
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
421 155.04 65,271.84
TRAVELERS COS INC/THE
1,314 145.84 191,633.76
WILLIS TOWERS WATSON PLC
743 206.50 153,429.50
WR BERKLEY CORP
1,001 65.88 65,945.88
CBRE GROUP INC - A
2,401 66.02 158,514.02
ACCENTURE PLC-CL A
3,995 254.77 1,017,806.15
ADOBE INC
3,115 472.44 1,471,650.60
AKAMAI TECHNOLOGIES
1,376 109.06 150,066.56
ANSYS INC
638 374.57 238,975.66
153/219
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AUTODESK INC
1,531 299.17 458,029.27
AUTOMATIC DATA PROCESSING
2,672 161.98 432,810.56
BLACK KNIGHT INC
1,493 82.30 122,873.90
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS
972 148.94 144,769.68
CADENCE DESIGN SYS INC
2,035 137.42 279,649.70
CHECK POINT SOFTWARE TECH
960 129.40 124,224.00
CITRIX SYSTEMS INC
890 126.75 112,807.50
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
3,394 80.56 273,420.64
COUPA SOFTWARE INC
555 341.90 189,754.50
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC-A
1,145 223.52 255,930.40
DOCUSIGN INC
1,299 255.15 331,439.85
EPAM SYSTEMS INC
462 359.69 166,176.78
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES
3,958 129.08 510,898.64
FISERV INC
3,718 107.28 398,867.04
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
661 267.41 176,758.01
FORTINET INC
1,165 151.23 176,182.95
GARTNER INC
843 160.41 135,225.63
GLOBAL PAYMENTS INC
2,011 187.52 377,102.72
GODADDY INC - CLASS A
1,595 83.75 133,581.25
INTL BUSINESS MACHINES CORP
5,255 118.61 623,295.55
INTUIT INC
1,730 374.85 648,490.50
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
556 151.50 84,234.00
LEIDOS HOLDINGS INC
1,220 112.05 136,701.00
MASTERCARD INC-CLASS A
5,642 328.99 1,856,161.58
MICROSOFT CORP
45,369 225.95 10,251,125.55
NORTONLIFELOCK INC
4,947 20.67 102,254.49
OKTA INC
933 264.00 246,312.00
ORACLE CORPORATION
12,449 60.36 751,421.64
PALO ALTO NETWORKS INC
721 364.62 262,891.02
PAYCHEX INC
1,841 86.87 159,927.67
PAYCOM SOFTWARE INC
417 409.80 170,886.60
PAYPAL HOLDINGS INC
7,222 252.00 1,819,944.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A
582 384.52 223,790.64
SALESFORCE.COM INC
5,937 225.77 1,340,396.49
SERVICENOW INC
1,293 541.09 699,629.37
SPLUNK INC
1,254 170.90 214,308.60
SQUARE INC - A
2,541 222.88 566,338.08
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
2,089 67.51 141,028.39
SYNOPSYS INC
1,131 270.14 305,528.34
TRADE DESK INC/THE -CLASS A
320 812.96 260,147.20
TWILIO INC - A
956 392.01 374,761.56
VERISIGN INC
828 194.75 161,253.00
154/219
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
VISA INC-CLASS A SHARES
10,489 202.02 2,118,987.78
VMWARE INC-CLASS A
719 134.50 96,705.50
WESTERN UNION CO
3,375 22.06 74,452.50
WORKDAY INC-CLASS A
1,310 235.53 308,544.30
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
1,214 383.40 465,447.60
AMPHENOL CORP-CL A
1,656 132.24 218,989.44
APPLE INC
107,792 139.07 14,990,633.44
ARISTA NETWORKS INC
460 311.21 143,156.60
CDW CORP/DE
1,024 135.32 138,567.68
CISCO SYSTEMS INC
25,603 44.77 1,146,246.31
COGNEX CORP
1,542 84.37 130,098.54
CORNING INC
4,607 37.60 173,223.20
F5 NETWORKS INC
475 204.32 97,052.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
10,005 12.14 121,460.70
HP INC
9,017 25.27 227,859.59
JUNIPER NETWORKS INC
1,951 25.04 48,853.04
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC
1,294 145.16 187,837.04
MOTOROLA SOLUTIONS INC
1,005 173.71 174,578.55
NETAPP INC
1,685 64.76 109,120.60
SEAGATE TECHNOLOGY
1,744 60.00 104,640.00
TE CONNECTIVITY LTD
1,993 128.39 255,881.27
TRIMBLE INC
2,188 70.76 154,822.88
WESTERN DIGITAL CORP
2,254 50.71 114,300.34
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
432 408.84 176,618.88
AT&T INC
43,401 28.93 1,255,590.93
T-MOBILE US INC
3,789 130.36 493,934.04
VERIZON COMMUNICATIONS INC
25,328 57.47 1,455,600.16
ALLIANT ENERGY CORP
2,154 49.41 106,429.14
AMEREN CORPORATION
1,516 72.88 110,486.08
AMERICAN ELECTRIC POWER
2,647 82.08 217,265.76
AMERICAN WATER WORKS CO INC
1,268 160.91 204,033.88
ATMOS ENERGY CORP
1,131 89.09 100,760.79
CENTERPOINT ENERGY INC
4,636 21.44 99,395.84
CMS ENERGY CORP
2,295 58.41 134,050.95
CONSOLIDATED EDISON INC
1,834 68.83 126,234.22
DOMINION ENERGY INC
4,816 72.29 348,148.64
DTE ENERGY COMPANY
1,319 121.91 160,799.29
DUKE ENERGY CORP
4,352 90.29 392,942.08
EDISON INTERNATIONAL
2,669 59.30 158,271.70
ENTERGY CORP
1,494 93.97 140,391.18
ESSENTIAL UTILITIES INC
2,195 45.46 99,784.70
EVERGY INC
2,221 53.80 119,489.80
155/219
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EVERSOURCE ENERGY
2,137 87.41 186,795.17
EXELON CORP
5,157 42.54 219,378.78
FIRSTENERGY CORP
4,245 31.27 132,741.15
NEXTERA ENERGY INC
12,598 84.21 1,060,877.58
NISOURCE INC
4,019 21.93 88,136.67
NRG ENERGY INC
1,629 41.53 67,652.37
OGE ENERGY CORP
1,777 31.36 55,726.72
PINNACLE WEST CAPITAL
885 77.09 68,224.65
PPL CORPORATION
4,834 27.82 134,481.88
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
2,837 58.36 165,567.32
SEMPRA ENERGY
1,679 121.45 203,914.55
SOUTHERN CO
6,567 60.14 394,939.38
WEC ENERGY GROUP INC
1,933 87.38 168,905.54
XCEL ENERGY INC
2,986 64.76 193,373.36
ADVANCED MICRO DEVICES
7,783 92.79 722,184.57
ANALOG DEVICES
2,358 155.58 366,857.64
APPLIED MATERIALS INC
6,268 106.33 666,476.44
BROADCOM INC
2,639 465.02 1,227,187.78
INTEL CORP
26,350 56.66 1,492,991.00
KLA CORPORATION
1,151 305.01 351,066.51
LAM RESEARCH CORP
1,011 563.85 570,052.35
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
4,920 52.62 258,890.40
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
2,071 93.62 193,887.02
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
1,853 150.13 278,190.89
MICRON TECHNOLOGY INC
7,420 82.28 610,517.60
NVIDIA CORP
3,974 548.50 2,179,739.00
NXP SEMICONDUCTORS NV
1,905 172.30 328,231.50
QUALCOMM INC
7,338 162.42 1,191,837.96
SKYWORKS SOLUTIONS INC
1,085 161.27 174,977.95
TEXAS INSTRUMENTS
5,638 172.81 974,302.78
XILINX INC
1,763 142.94 252,003.22
米ドル小計 1,912,606 213,056,290.44
(22,123,765,199)
銘柄数 490
比 率 68.0 ％ 71.6 ％
加ドル 株 加ドル 加ドル
CAMECO CORP
6,066 15.75 95,539.50
CANADIAN NATURAL RESOURCES
8,154 30.96 252,447.84
CENOVUS ENERGY INC
14,587 7.47 108,964.89
ENBRIDGE INC
12,756 44.16 563,304.96
IMPERIAL OIL LTD
3,892 25.61 99,674.12
INTER PIPELINE LTD
6,496 13.29 86,331.84
156/219
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KEYERA CORP
3,726 25.23 94,006.98
PEMBINA PIPELINE CORP
4,889 35.33 172,728.37
SUNCOR ENERGY INC
10,573 22.53 238,209.69
TC ENERGY CORP
5,425 56.39 305,915.75
AGNICO EAGLE MINES LTD
2,057 89.94 185,006.58
BARRICK GOLD CORP
12,484 29.85 372,647.40
CCL INDUSTRIES INC - CL B
1,641 60.44 99,182.04
FRANCO-NEVADA CORP
1,432 157.07 224,924.24
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
2,424 51.10 123,866.40
NUTRIEN LTD
3,764 67.06 252,413.84
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
3,710 51.47 190,953.70
CAE INC
3,268 29.92 97,778.56
THOMSON REUTERS CORP
1,365 103.72 141,577.80
CANADIAN NATL RAILWAY CO
4,070 136.00 553,520.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
770 431.71 332,416.70
MAGNA INTERNATIONAL INC
2,082 96.79 201,516.78
GILDAN ACTIVEWEAR INC
2,535 33.34 84,516.90
RESTAURANT BRANDS INTERN
2,560 76.44 195,686.40
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
4,547 22.27 101,261.69
CANADIAN TIRE CORP -CL A
672 170.88 114,831.36
DOLLARAMA INC
2,773 51.57 143,003.61
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC
5,217 37.95 197,985.15
LOBLAW COMPANIES LTD
1,545 63.35 97,875.75
METRO INC
2,211 57.06 126,159.66
WESTON (GEORGE) LTD
737 93.26 68,732.62
SAPUTO INC
1,930 35.86 69,209.80
BANK OF MONTREAL
3,815 97.60 372,344.00
BANK OF NOVA SCOTIA
6,800 69.40 471,920.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
2,390 111.06 265,433.40
NATIONAL BANK OF CANADA
2,431 73.55 178,800.05
ROYAL BANK OF CANADA
8,429 107.36 904,937.44
TORONTO-DOMINION BANK
10,578 73.58 778,329.24
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
8,789 48.91 429,869.99
IGM FINANCIAL INC
1,880 35.37 66,495.60
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
205 451.53 92,563.65
GREAT-WEST LIFECO INC
2,531 30.31 76,714.61
INTACT FINANCIAL CORP
1,196 145.24 173,707.04
MANULIFE FINANCIAL CORP
11,129 24.15 268,765.35
POWER CORP OF CANADA
5,156 30.89 159,268.84
SUN LIFE FINANCIAL INC
2,997 60.73 182,007.81
CGI INC
1,613 100.53 162,154.89
CONSTELLATION SOFTWARE INC
149 1,624.05 241,983.45
157/219
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
OPEN TEXT CORP
2,689 59.59 160,237.51
SHOPIFY INC - CLASS A
723 1,522.54 1,100,796.42
BCE INC
1,581 54.74 86,543.94
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B
2,811 61.51 172,904.61
TELUS CORP
1,600 26.44 42,304.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A
2,440 32.11 78,348.40
EMERA INC
2,485 53.25 132,326.25
FORTIS INC
3,434 52.11 178,945.74
HYDRO ONE LTD
4,027 30.13 121,333.51
加ドル小計 232,236 12,891,226.66
(1,052,826,481)
銘柄数 57
比 率 3.2 ％ 3.4 ％
ユーロ 株 ユーロ ユーロ
ENI SPA
15,808 8.54 135,031.93
Galp Energia SGPS SA
4,353 8.80 38,306.40
Koninklijke Vopak NV
567 42.06 23,848.02
NESTE OYJ
2,954 62.18 183,679.72
OMV AG
2,137 36.54 78,085.98
REPSOL SA
11,970 8.45 101,170.44
TENARIS SA
6,446 6.29 40,545.34
TOTAL SE
15,351 36.22 556,013.22
AIR LIQUIDE
2,719 132.05 359,043.95
AKZO NOBEL
1,099 86.06 94,579.94
ARCELORMITTAL 6,163 18.64 114,890.64
BASF SE
5,231 66.28 346,710.68
COVESTRO AG
1,594 55.76 88,881.44
CRH PLC(DUBLIN)
3,929 36.12 141,915.48
EVONIK INDUSTRIES AG
1,199 26.89 32,241.11
FUCHS PETROLUB SE -PREF
932 47.92 44,661.44
HEIDELBERGCEMENT AG
1,098 64.62 70,952.76
KONINKLIJKE DSM NV
998 147.00 146,706.00
LANXESS 792 64.06 50,735.52
SOLVAY SA
641 98.28 62,997.48
STORA ENSO OYJ-R SHS
4,118 16.13 66,443.93
SYMRISE AG
938 101.15 94,878.70
UMICORE 1,549 47.56 73,670.44
UPM-KYMMENE OYJ
2,668 31.18 83,188.24
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
2,264 27.00 61,128.00
ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS
2,264 0.42 964.69
AIRBUS SE
3,912 88.83 347,502.96
ALSTOM 2,217 47.62 105,573.54
158/219
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BOUYGUES 1,557 34.09 53,078.13
BRENNTAG AG
1,423 67.46 95,995.58
CNH INDUSTRIAL NV
9,121 11.20 102,155.20
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
3,055 42.60 130,143.00
Eiffage SA
690 76.50 52,785.00
FERROVIAL SA
4,041 20.18 81,547.38
GEA GROUP AG
1,851 30.23 55,955.73
KINGSPAN GROUP PLC
1,385 62.95 87,185.75
KONE OYJ-B
1,818 65.14 118,424.52
Legrand SA
1,341 79.84 107,065.44
MTU AERO ENGINES AG
472 205.10 96,807.20
SAFRAN SA
2,127 110.55 235,139.85
SCHNEIDER ELECTRIC SE
3,098 125.35 388,334.30
SIEMENS AG
4,784 132.80 635,315.20
SIEMENS ENERGY AG
3,702 31.89 118,056.78
THALES SA
718 75.50 54,209.00
VINCI S.A.
3,021 80.46 243,069.66
WARTSILA 4,537 8.70 39,490.04
Bureau Veritas SA
2,338 22.27 52,067.26
RANDSTAD NV
1,150 53.66 61,709.00
TELEPERFORMANCE 478 289.80 138,524.40
WOLTERS KLUWER
1,274 69.74 88,848.76
AENA SME SA
421 130.70 55,024.70
Aeroports de Paris
367 94.05 34,516.35
DEUTSCHE POST AG
5,732 42.82 245,444.24
GETLINK SE
4,012 13.01 52,196.12
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
1,995 71.25 142,143.75
CONTINENTAL AG
752 118.55 89,149.60
DAIMLER AG
5,702 59.07 336,817.14
FERRARI NV
819 174.85 143,202.15
MICHELIN (CGDE)-B
753 111.45 83,921.85
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE
1,161 60.00 69,660.00
STELLANTIS NV
8,124 13.20 107,236.80
VALEO SA
2,142 31.63 67,751.46
VOLKSWAGEN AG
367 179.50 65,876.50
VOLKSWAGEN AG PFD
926 165.08 152,864.08
ADIDAS AG
1,138 278.00 316,364.00
ESSILORLUXOTTICA 1,713 122.50 209,842.50
HERMES INTERNATIONAL
169 875.60 147,976.40
KERING 456 544.00 248,064.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
1,752 511.50 896,148.00
MONCLER SPA
1,864 48.67 90,720.88
159/219
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PUMA AG
755 85.14 64,280.70
ACCOR SA
2,152 29.57 63,634.64
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
1,226 160.80 197,140.80
SODEXO 1,004 76.80 77,107.20
SCOUT24 AG
1,086 66.15 71,838.90
SES SA
6,510 7.30 47,549.04
UBISOFT ENTERTAINMENT
989 85.18 84,243.02
VIVENDI SA
4,328 26.56 114,951.68
DELIVERY HERO SE
1,125 137.20 154,350.00
INDITEX 6,068 25.59 155,280.12
PROSUS NV
3,407 99.16 337,838.12
ZALANDO SE
1,339 98.48 131,864.72
CARREFOUR SA
3,987 14.71 58,668.70
COLRUYT SA
601 50.40 30,290.40
JERONIMO MARTINS
1,856 14.40 26,726.40
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV
6,130 23.64 144,913.20
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
4,947 54.78 270,996.66
DANONE 3,230 54.56 176,228.80
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
6,728 8.81 59,300.59
HEINEKEN HOLDING NV
770 75.90 58,443.00
HEINEKEN NV
1,368 88.08 120,493.44
KERRY GROUP PLC-A
862 113.60 97,923.20
PERNOD-RICARD 1,080 153.10 165,348.00
BEIERSDORF AG
725 91.42 66,279.50
HENKEL AG & CO KGAA
942 78.15 73,617.30
HENKEL AG AND CO KGAA VORZUG
731 88.78 64,898.18
L'OREAL 1,470 296.30 435,561.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & Co
1,410 69.22 97,600.20
Fresenius SE & CO KG
2,360 38.18 90,104.80
KONINKLIJKE PHILIPS NV
5,347 45.63 244,010.34
ORPEA 593 117.45 69,647.85
SARTORIUS AG-VORZUG
328 383.00 125,624.00
BAYER AG
6,161 52.36 322,589.96
EUROFINS SCIENTIFIC
1,320 78.00 102,960.00
GRIFOLS SA
2,483 24.60 61,081.80
MERCK KGAA
1,018 141.10 143,639.80
ORION OYJ
1,379 38.58 53,201.82
QIAGEN N V
2,118 44.90 95,098.20
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA
1,416 42.93 60,788.88
SANOFI 7,013 81.46 571,278.98
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
284 329.80 93,663.20
UCB SA
1,123 87.58 98,352.34
160/219
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
44,079 4.00 176,404.15
BANCO SANTANDER S.A
112,844 2.58 291,250.36
BNP PARIBAS
6,936 43.08 298,837.56
CaixaBank SA
25,371 2.05 52,061.29
COMMERZBANK AG
10,758 5.80 62,439.43
CREDIT AGRICOLE SA
9,485 9.92 94,110.17
ERSTE GROUP BANK AG
3,027 26.03 78,792.81
FINECOBANK SPA
6,231 13.30 82,903.45
ING GROEP NV-CVA
24,720 7.71 190,591.20
INTESA SANPAOLO
99,255 1.88 187,016.27
KBC GROEP NV
2,159 59.30 128,028.70
MEDIOBANCA SPA
8,075 7.41 59,851.90
SOCIETE GENERALE-A
6,338 16.34 103,562.92
UNICREDIT SPA
17,156 7.74 132,941.84
DEUTSCHE BANK AG -REG
15,419 8.90 137,229.10
DEUTSCHE BOERSE AG
1,004 132.90 133,431.60
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
899 84.38 75,857.62
Natixis 12,521 3.15 39,441.15
Wendel 380 99.35 37,753.00
AEGON NV
18,771 3.49 65,623.41
AGEAS 1,337 43.86 58,640.82
ALLIANZ SE
2,447 195.28 477,850.16
ASSICURAZIONI GENERALI
6,868 14.51 99,654.68
AXA SA
10,329 19.21 198,440.74
CNP ASSURANCES
2,537 13.40 33,995.80
HANNOVER RUECK SE
457 132.80 60,689.60
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
752 228.50 171,832.00
NN GROUP NV
2,486 35.68 88,700.48
POSTE ITALIANE SPA
7,632 8.26 63,101.37
SAMPO OYJ-A SHS
2,816 35.69 100,503.04
SCOR SE
1,675 26.78 44,856.50
AROUNDTOWN SA
9,346 5.82 54,468.48
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR
2,435 41.72 101,588.20
LEG IMMOBILIEN AG
557 120.26 66,984.82
VONOVIA SE
3,194 55.06 175,861.64
ADYEN NV /WI
131 1,919.00 251,389.00
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS
2,912 54.84 159,694.08
ATOS SE
765 63.44 48,531.60
CAPGEMINI 1,178 123.40 145,365.20
DASSAULT SYSTEMES SA
831 165.00 137,115.00
EDENRED 2,098 46.60 97,766.80
SAP SE
6,304 104.70 660,028.80
161/219
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TEAMVIEWER AG
1,780 43.00 76,540.00
WORLDLINE SA
1,889 72.98 137,859.22
NOKIA OYJ
33,875 3.39 114,853.18
CELLNEX TELECOM SAU
2,702 50.32 135,964.64
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
18,621 15.06 280,525.36
ELISA OYJ
1,072 47.12 50,512.64
KONIKLIJKE KPN NV
31,980 2.63 84,107.40
ORANGE 9,233 9.58 88,526.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
19,158 2.29 44,005.92
TELEFONICA SA
32,348 3.63 117,649.67
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
1,680 36.83 61,874.40
E.ON SE
12,093 8.70 105,257.47
ELECTRICITE DE FRANCE
5,196 12.38 64,352.46
ENAGAS SA
1,353 17.90 24,218.70
ENDESA SA
2,300 21.92 50,416.00
ENEL SPA
54,554 8.34 455,253.13
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
24,513 5.30 130,115.00
ENGIE 10,644 13.11 139,596.06
FORTUM OYJ
2,826 21.14 59,741.64
IBERDROLA SA
35,147 11.66 409,814.02
NATURGY ENERGY GROUP SA
2,783 19.28 53,656.24
RED ELECTRICA CORPORACION SA
2,522 15.89 40,087.19
RWE AG
4,327 36.87 159,536.49
SUEZ 4,222 17.03 71,921.77
TERNA SPA
12,814 5.98 76,678.97
UNIPER SE
1,597 29.90 47,750.30
VEOLIA ENVIRONNEMENT
3,764 22.35 84,125.40
ASML HOLDING NV
2,772 462.90 1,283,158.80
INFINEON TECHNOLOGIES AG
9,027 34.64 312,695.28
STMICROELECTRONICS NV
4,521 32.60 147,384.60
ユーロ小計 1,145,854 26,347,949.86
(3,329,590,423)
銘柄数 184
比 率 10.2 ％ 10.8 ％
英ポンド 株 英ポンド 英ポンド
BP PLC
122,694 2.90 355,812.60
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
26,813 14.20 380,744.60
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
22,094 13.59 300,390.02
ANGLO AMERICAN PLC
8,738 26.27 229,590.95
BHP GROUP PLC
12,741 21.13 269,217.33
CRODA INTERNATIONAL PLC
1,094 64.24 70,278.56
GLENCORE PLC
69,069 2.70 187,038.85
162/219
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
JOHNSON MATTHEY PLC
1,311 29.95 39,264.45
MONDI PLC
3,298 18.30 60,353.40
RIO TINTO PLC
7,319 58.76 430,064.44
ASHTEAD GROUP PLC
3,567 38.32 136,687.44
BAE SYSTEMS PLC
19,308 4.79 92,504.62
BUNZL PLC
2,710 24.08 65,256.80
FERGUSON PLC
1,371 91.28 125,144.88
MELROSE INDUSTRIES PLC
43,705 1.75 76,680.42
SMITHS GROUP PLC
3,408 14.95 50,949.60
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC
680 116.65 79,322.00
EXPERIAN PLC
5,492 26.36 144,769.12
INTERTEK GROUP PLC
1,196 55.94 66,904.24
RELX PLC
10,396 18.69 194,353.22
RENTOKIL INITIAL PLC
16,611 5.26 87,373.86
BURBERRY GROUP PLC
2,354 17.59 41,418.63
PERSIMMON PLC
2,180 27.16 59,208.80
COMPASS GROUP PLC
11,682 13.94 162,905.49
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC
1,794 47.47 85,161.18
Whitbread PLC
2,262 31.21 70,597.02
INFORMA PLC
15,134 5.15 78,061.17
WPP PLC
11,477 7.94 91,127.38
KINGFISHER PLC
23,699 2.73 64,698.27
NEXT PLC
1,104 79.14 87,370.56
OCADO GROUP PLC
4,405 26.90 118,494.50
MORRISON
19,300 1.86 36,052.40
TESCO PLC
49,546 2.41 119,851.77
Associated British Foods PLC
2,164 22.54 48,776.56
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
14,151 27.38 387,525.13
DIAGEO PLC
13,883 29.08 403,787.05
IMPERIAL BRANDS PLC
5,793 16.49 95,555.53
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
4,576 62.74 287,098.24
UNILEVER PLC
16,136 43.78 706,434.08
SMITH & NEPHEW PLC
5,079 16.53 83,981.26
ASTRAZENECA PLC
8,630 77.77 671,155.10
GLAXOSMITHKLINE PLC
30,354 13.80 418,945.90
BARCLAYS PLC
107,628 1.43 153,972.61
HSBC HOLDINGS PLC
125,926 4.07 512,959.56
LLOYDS BANKING GROUP PLC
413,188 0.34 143,665.46
NATWEST GROUP PLC
43,311 1.55 67,348.60
STANDARD CHARTERED PLC
19,013 4.61 87,821.04
3I GROUP PLC
8,641 11.44 98,853.04
HARGREAVES LANSDOWN PLC
2,152 16.50 35,508.00
163/219
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
London Stock Exchange Group PLC
1,985 91.20 181,032.00
M&G PLC
22,085 1.95 43,065.75
SCHRODERS PLC
1,268 34.80 44,126.40
ST JAMES'S PLACE PLC
5,648 11.88 67,098.24
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC
19,207 3.07 59,138.35
ADMIRAL GROUP PLC
2,106 29.55 62,232.30
AVIVA PLC
22,917 3.49 80,003.24
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
8,163 3.20 26,178.74
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
44,034 2.65 116,734.13
PRUDENTIAL PLC
15,549 13.95 216,908.55
RSA INSURANCE GROUP PLC
10,806 6.76 73,135.00
SAGE GROUP PLC/THE
8,391 6.07 50,933.37
HALMA PLC
2,976 25.78 76,721.28
BT GROUP PLC
62,322 1.34 84,103.53
VODAFONE GROUP PLC
161,189 1.27 205,258.07
NATIONAL GRID PLC
19,524 8.75 170,991.19
SEVERN TRENT PLC
1,971 23.40 46,121.40
SSE PLC
7,529 15.47 116,473.63
英ポンド小計 1,766,847 10,381,290.90
(1,475,285,249)
銘柄数 67
比 率 4.5 ％ 4.8 ％
スイスフラン 株 スイスフラン スイスフラン
CLARIANT AG-REG
2,135 19.46 41,557.77
GIVAUDAN-REG 52 3,605.00 187,460.00
LAFARGEHOLCIM LTD
2,500 50.18 125,450.00
SIKA AG-REG
937 247.60 232,001.20
ABB LTD
10,058 26.71 268,649.18
GEBERIT AG-REG
182 557.00 101,374.00
Schindler Holding AG
279 237.20 66,178.80
Schindler Holding AG
185 235.70 43,604.50
ADECCO GROUP AG(REG)
1,356 58.32 79,081.92
SGS SA
33 2,739.00 90,387.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
533 205.40 109,478.20
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG
3,342 85.46 285,607.32
THE SWATCH GROUP AG-B
243 257.20 62,499.60
BARRY CALLEBAUT AG-REG
27 2,026.00 54,702.00
Lindt & Spruengli AG
11 8,010.00 88,110.00
NESTLE SA-REGISTERED
17,785 101.02 1,796,640.70
ALCON INC
3,083 65.46 201,813.18
SONOVA HOLDING AG
454 224.40 101,877.60
STRAUMANN HOLDING AG-REG
98 1,038.50 101,773.00
164/219
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LONZA GROUP AG-REG
538 599.20 322,369.60
NOVARTIS AG-REG SHS
13,808 85.93 1,186,521.44
ROCHE HOLDING AG-GENUSSS
4,420 318.45 1,407,549.00
CREDIT SUISSE GROUP AG
14,623 12.18 178,108.14
JULIUS BAER GROUP LTD
2,170 55.84 121,172.80
PARTNERS GROUP HOLDING AG
137 1,077.50 147,617.50
UBS GROUP AG
22,868 13.15 300,714.20
Baloise Holding AG
406 154.90 62,889.40
SWISS LIFE HOLDING AG
230 426.10 98,003.00
SWISS RE AG
1,649 81.34 134,129.66
ZURICH INSURANCE GROUP AG
844 369.20 311,604.80
SWISS PRIME SITE
654 86.15 56,342.10
TEMENOS GROUP AG-REG
547 112.90 61,756.30
Logitech International SA
1,484 91.94 136,438.96
SWISSCOM AG-REG
185 469.40 86,839.00
スイスフラン小計 107,856 8,650,301.87
(1,014,766,912)
銘柄数 34
比 率 3.1 ％ 3.3 ％
スウェーデンクローネ 株 スウェーデン スウェーデン
クローネ クローネ
LUNDIN ENERGY AB
1,592 239.00 380,488.00
BOLIDEN AB
2,777 297.00 824,769.00
ALFA LAVAL AB
2,092 236.40 494,548.80
ASSA ABLOY AB-B
4,863 210.10 1,021,716.30
ATLAS COPCO AB-A SHS
3,391 470.50 1,595,465.50
ATLAS COPCO AB-B SHS
3,420 409.60 1,400,832.00
EPIROC AB-A
4,724 163.30 771,429.20
EPIROC AB-B
3,996 151.00 603,396.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
3,339 294.20 982,333.80
SANDVIK AB
5,708 219.00 1,250,052.00
SKANSKA AB-B SHS
2,998 225.50 676,049.00
SKF AB-B SHARES
2,493 234.80 585,356.40
VOLVO AB-B SHS
8,081 217.40 1,756,809.40
SECURITAS AB-B SHS
2,617 130.55 341,649.35
Husqvarna AB
6,445 108.85 701,538.25
EVOLUTION AB
1,448 872.00 1,262,656.00
HENNES & MAURITZ AB-B
6,184 182.65 1,129,507.60
SWEDISH MATCH AB
1,400 621.20 869,680.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B
3,388 261.60 886,300.80
NORDEA BANK ABP
15,750 70.92 1,116,990.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
10,852 92.80 1,007,065.60
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
9,775 86.70 847,492.50
165/219
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Swedbank AB
6,152 164.20 1,010,158.40
Industrivarden AB
2,311 275.10 635,756.10
INVESTOR AB-B SHS
2,272 625.00 1,420,000.00
KINNEVIK AB-B
2,326 417.15 970,290.90
ERICSSON LM-B SHS
18,526 97.30 1,802,579.80
HEXAGON AB-B SHS
1,733 766.40 1,328,171.20
TELE2 AB-B SHS
4,843 115.10 557,429.30
TELIA COMPANY AB
18,935 36.30 687,340.50
スウェーデンクローネ小計 164,431 28,917,851.70
(361,762,324)
銘柄数 30
比 率 1.1 ％ 1.2 ％
ノルウェークローネ 株 ノルウェー ノルウェー
クローネ クローネ
EQUINOR ASA
6,289 163.00 1,025,107.00
NORSK HYDRO ASA
17,981 39.39 708,271.59
YARA INTERNATIONAL ASA
961 387.60 372,483.60
SCHIBSTED ASA-B SHS
1,823 280.00 510,440.00
MOWI ASA
3,074 188.40 579,141.60
ORKLA ASA
5,635 83.94 473,001.90
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
2,924 208.00 608,192.00
TELENOR ASA
5,179 144.95 750,696.05
ノルウェークローネ小計 43,866 5,027,333.74
(61,434,018)
銘柄数 8
比 率 0.2 ％ 0.2 ％
デンマーククローネ 株 デンマーク デンマーク
クローネ クローネ
CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S
911 529.40 482,283.40
NOVOZYMES A/S-B SHARES
1,320 356.60 470,712.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
1,424 1,463.00 2,083,312.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-A
26 13,240.00 344,240.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B
56 14,335.00 802,760.00
DSV PANALPINA A/S
1,503 980.80 1,474,142.40
PANDORA A/S
884 630.00 556,920.00
CARLSBERG AS-B
719 931.00 669,389.00
COLOPLAST-B 717 916.00 656,772.00
DEMANT A/S
1,791 239.80 429,481.80
GENMAB A/S
521 2,643.00 1,377,003.00
H LUNDBECK A/S
1,570 224.40 352,308.00
NOVO NORDISK A/S-B
10,764 444.50 4,784,598.00
DANSKE BANK A/S
4,822 113.45 547,055.90
ORSTED A/S
1,367 1,253.50 1,713,534.50
166/219
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
デンマーククローネ小計 28,395 16,744,512.00
(284,489,258)
銘柄数 15
比 率 0.9 ％ 0.9 ％
豪ドル 株 豪ドル 豪ドル
AMPOL LTD
2,516 30.75 77,367.00
ORIGIN ENERGY LIMITED
13,406 5.11 68,504.66
SANTOS LTD
17,248 7.21 124,358.08
WOODSIDE PETROLEUM LTD
5,884 26.56 156,279.04
BHP GROUP LIMITED
18,256 46.13 842,149.28
EVOLUTION MINING LTD
18,610 4.62 85,978.20
FORTESCUE METALS GROUP LTD
13,246 24.32 322,142.72
NEWCREST MINING LIMITED
5,673 26.76 151,809.48
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
8,573 13.43 115,135.39
ORICA LTD
3,165 15.86 50,196.90
RIO TINTO LIMITED
2,384 119.32 284,458.88
SOUTH32 LTD
46,937 2.77 130,015.49
BRAMBLES LTD
10,710 10.68 114,382.80
SYDNEY AIRPORT
10,051 5.89 59,200.39
TRANSURBAN GROUP
17,538 13.40 235,009.20
TABCORP HOLDINGS LIMITED
28,444 4.18 118,895.92
SEEK LTD
4,148 28.47 118,093.56
WESFARMERS LIMITED
6,615 53.41 353,307.15
COLES GROUP LTD
9,854 18.16 178,948.64
WOOLWORTHS GROUP LTD
7,604 40.76 309,939.04
COCA-COLA AMATIL LIMITED
7,496 13.03 97,672.88
TREASURY WINE ESTATES LTD
7,735 9.32 72,090.20
COCHLEAR LIMITED
612 197.90 121,114.80
SONIC HEALTHCARE LTD
4,417 35.10 155,036.70
CSL LIMITED
2,867 274.60 787,278.20
AUST AND NZ BANKING GROUP LTD
16,923 24.64 416,982.72
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
10,969 85.09 933,352.21
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
21,734 24.12 524,224.08
WESTPAC BANKING CORPORATION
20,887 21.78 454,918.86
AMP LIMITED
49,564 1.55 77,072.02
AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE
1,539 71.61 110,207.79
MACQUARIE GROUP LTD
2,203 137.10 302,031.30
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
16,462 5.00 82,310.00
QBE INSURANCE GROUP LIMITED
10,561 8.45 89,240.45
SUNCORP GROUP LTD
10,305 10.45 107,687.25
LENDLEASE GROUP
6,761 12.50 84,512.50
AFTERPAY LTD
1,852 141.33 261,743.16
167/219
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
COMPUTERSHARE LIMITED
6,880 14.49 99,691.20
TELSTRA CORP LTD
28,601 3.20 91,523.20
AGL ENERGY LTD
3,070 11.78 36,164.60
豪ドル小計 482,300 8,801,025.94
(705,842,280)
銘柄数 40
比 率 2.2 ％ 2.3 ％
ニュージーランドドル 株 ニュージーランド ニュージーランド
ドル ドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
8,471 7.36 62,346.56
A2 MILK CO LTD
5,350 10.90 58,315.00
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C
4,944 35.10 173,534.40
RYMAN HEALTHCARE LTD
6,184 15.71 97,150.64
SPARK NEW ZEALAND LTD
11,286 4.83 54,567.81
MERIDIAN ENERGY LTD
16,831 8.08 135,994.48
ニュージーランドドル小計 53,066 581,908.89
(43,474,413)
銘柄数 6
比 率 0.1 ％ 0.1 ％
香港ドル 株 香港ドル 香港ドル
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
14,328 56.50 809,532.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
11,500 121.60 1,398,400.00
MTR CORPORATION
12,500 43.60 545,000.00
Galaxy Entertainment Group Limited
19,000 59.05 1,121,950.00
Sands China Ltd
24,000 30.65 735,600.00
WH Group Limited
65,500 6.52 427,060.00
BANK OF EAST ASIA
17,440 16.84 293,689.60
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
32,000 24.30 777,600.00
HANG SENG BANK
4,400 143.90 633,160.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
8,300 510.50 4,237,150.00
AIA GROUP LTD
78,000 100.40 7,831,200.00
CK ASSET HOLDINGS LIMITED
17,828 40.75 726,491.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
15,403 32.30 497,516.90
SINO LAND CO
47,800 10.42 498,076.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES
7,500 109.00 817,500.00
SWIRE PACIFIC LTD A
7,000 49.50 346,500.00
SWIRE PROPERTIES LTD
20,600 23.50 484,100.00
HKT Trust / HKT Ltd
37,000 10.16 375,920.00
CK Infrastructure Holdings Ltd (CKI)
7,000 43.35 303,450.00
CLP HOLDINGS LIMITED
10,500 72.70 763,350.00
HONG KONG & CHINA GAS
77,371 11.28 872,744.88
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED
9,000 41.35 372,150.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
5,300 124.90 661,970.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
香港ドル小計 549,270 25,530,110.38
(342,103,479)
銘柄数 23
比 率 1.1 ％ 1.1 ％
シンガポールドル 株 シンガポールドル シンガポールドル
KEPPEL CORP LTD
15,900 5.64 89,676.00
SINGAPORE TECH ENGINEERING
23,500 3.84 90,240.00
GENTING SINGAPORE LTD
102,400 0.88 90,112.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD
9,900 26.17 259,083.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
14,300 10.62 151,866.00
UNITED OVERSEAS BANK
5,600 23.70 132,720.00
CITY DEVELOPMENTS
8,600 7.51 64,586.00
UNITED OVERSEAS LAND LTD
9,600 7.60 72,960.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
57,900 2.48 143,592.00
シンガポールドル小計 247,700 1,094,835.00
(85,670,838)
銘柄数 9
比 率 0.3 ％ 0.3 ％
イスラエルシュケル 株 イスラエル イスラエル
シュケル シュケル
ICL GROUP LTD
3,551 17.45 61,964.95
BANK HAPOALIM BM
8,608 23.90 205,731.20
BANK LEUMI LE-ISRAEL
10,216 20.87 213,207.92
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
1,800 80.10 144,180.00
NICE LTD
455 874.90 398,079.50
イスラエルシュケル小計 24,630 1,023,163.57
(32,464,980)
銘柄数 5
比 率 0.1 ％ 0.1 ％
株 円
合 計 6,759,057 30,913,475,854
(30,913,475,854)
（注1）通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
（注2）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
（注3）比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備 考
投資証券 米ドル 米ドル
ALEXANDRIA REAL ESTATE
876 147,903.84
EQUITIES INC
AMERICAN TOWER CORP
2,702 605,031.84
AVALONBAY COMMUNITIES INC
760 125,194.80
BOSTON PROPERTIES INC
1,122 102,438.60
CAMDEN PROPERTY TRUST
660 67,683.00
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CROWN CASTLE INTL CORP
2,701 429,242.92
DIGITAL REALTY TRUST INC
1,659 233,023.14
DUKE REALTY CORP
3,036 122,168.64
EQUINIX INC
577 416,109.32
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
1,368 86,567.04
INC
EQUITY RESIDENTIAL
2,231 137,340.36
ESSEX PROPERTY TRUST INC
423 102,979.35
EXTRA SPACE STORAGE INC
1,103 127,297.23
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
3,961 119,542.98
HOST HOTELS & RESORTS INC
6,469 93,282.98
IRON MOUNTAIN INC
2,547 76,792.05
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
5,284 113,447.48
MID-AMERICA APARTMENT
834 111,906.12
COMMUNITIES INC
PROLOGIS INC
4,440 449,416.80
PUBLIC STORAGE
842 187,589.18
REALTY INCOME CORP
1,954 116,927.36
REGENCY CENTERS CORP
1,911 89,683.23
SBA COMMUNICATIONS CORP
740 201,805.40
SIMON PROPERTY GROUP INC
2,132 203,584.68
SUN COMMUNITIES INC
761 111,821.34
UDR INC
2,076 81,192.36
VENTAS INC
2,943 144,589.59
VORNADO REALTY TRUST
1,792 67,916.80
WELLTOWER INC
2,741 172,874.87
WEYERHAEUSER CO
5,541 184,016.61
WP CAREY INC
1,371 92,227.17
米ドル小計 67,557 5,321,597.08
(552,594,640)
銘柄数 31
比 率 1.7 ％ 81.4 ％
加ドル 加ドル
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT
3,357 58,915.35
TRUST
加ドル小計 3,357 58,915.35
(4,811,616)
銘柄数 1
比 率 0.0 ％ 0.7 ％
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ユーロ ユーロ
COVIVIO 548 37,483.20
GECINA SA
267 31,265.70
KLEPIERRE 2,092 35,480.32
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 1,188 67,644.72
ユーロ小計 4,095 171,873.94
(21,719,709)
銘柄数 4
比 率 0.1 ％ 3.2 ％
英ポンド 英ポンド
BRITISH LAND CO PLC
10,935 48,114.00
LAND SECURITIES GROUP PLC
6,225 39,485.17
SEGRO PLC
8,594 83,722.74
英ポンド小計 25,754 171,321.91
(24,346,556)
銘柄数 3
比 率 0.1 ％ 3.6 ％
豪ドル 豪ドル
DEXUS 7,207 66,160.26
GOODMAN GROUP
11,135 197,646.25
GPT GROUP
14,906 65,139.22
MIRVAC GROUP
39,431 99,760.43
SCENTRE GROUP
39,712 113,576.32
STOCKLAND 24,415 110,844.10
豪ドル小計 136,806 653,126.58
(52,380,751)
銘柄数 6
比 率 0.2 ％ 7.7 ％
香港ドル 香港ドル
LINK REIT
15,900 1,093,125.00
香港ドル小計 15,900 1,093,125.00
(14,647,875)
銘柄数 1
比 率 0.0 ％ 2.2 ％
シンガポール シンガポールドル
ドル
CAPITALAND INTEGRATED
47,700 108,756.00
COMMERCIAL TRUST
シンガポールドル小計 47,700 108,756.00
(8,510,157)
銘柄数 1
比 率 0.0 ％ 1.3 ％
円
投資証券合計 679,011,304
(679,011,304)
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円
合 計 679,011,304
(679,011,304)
（注1）通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
（注2）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
（注3）比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
「ＴＭＡ外国株式マザーファンド」の状況
（1）貸借対照表
[2020 年 1月27日現在] [2021 年 1月25日現在]
注記
区 分 金額（円） 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
預金 67,972,734 79,782,289
コール・ローン 664,421,333 772,694,601
株式 35,255,455,250 41,034,061,670
未収配当金 8,378,337 8,643,532
流動資産合計
35,996,227,654 41,895,182,092
資産合計
35,996,227,654 41,895,182,092
負債の部
流動負債
未払解約金 30,760,336 30,563,489
未払利息 384 424
流動負債合計
30,760,720 30,563,913
負債合計
30,760,720 30,563,913
純資産の部
元本等
元本 ※1 11,529,690,523 11,737,336,215
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 24,435,776,411 30,127,281,964
元本等合計
35,965,466,934 41,864,618,179
純資産合計
35,965,466,934 41,864,618,179
負債純資産合計
35,996,227,654 41,895,182,092
（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2020年 1月28日
区 分
至 2021年 1月25日
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1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における
最終相場（最終相場のないものについては、それに準ず
る価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配
相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として本書における開示対
象ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相場におい
て為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当
該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発
表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をも
とに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための基本と 外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する
規則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取
引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用し
ております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却
時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外
貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通
貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基
金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦
貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定
を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用して
おります。
（貸借対照表に関する注記）
[2020 年 1月27日現在] [2021 年 1月25日現在]
区 分
1. ※1 本書における開示対象ファンドの期首にお
11,821,072,192 円 11,529,690,523 円
ける当該親投資信託の元本額
同期中における追加設定元本額 2,114,104,305 円 3,774,023,029 円
同期中における一部解約元本額 2,405,485,974 円 3,566,377,337 円
同期末における元本額 11,529,690,523 円 11,737,336,215 円
元本の内訳＊
東京海上・外国株式ファンド 18,646,984 円 ―円
東京海上セレクション・外国株式 8,700,084,568 円 8,948,310,687 円
東京海上セレクション・バランス30 365,514,479 円 358,232,340 円
東京海上セレクション・バランス50 1,222,416,466 円 1,219,368,427 円
東京海上セレクション・バランス70 1,088,813,851 円 1,120,927,524 円
東京海上・年金運用型戦略ファンド
51,687,978 円 59,950,066 円
（年１回決算型）
ＴＭＡバランス25ＶＡ
58,436,146 円 11,136,436 円
〈適格機関投資家限定〉
ＴＭＡバランス50ＶＡ
17,525,409 円 14,569,104 円
〈適格機関投資家限定〉
ＴＭＡバランス75ＶＡ
6,564,642 円 4,841,631 円
〈適格機関投資家限定〉
計 11,529,690,523 円 11,737,336,215 円
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2. ※1 本書における開示対象ファンドの計算期間
末日における当該親投資信託の受益権の総 11,529,690,523 口 11,737,336,215 口
数
（注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 2019年 1月26日 自 2020年 1月28日
区 分
至 2020年 1月27日 至 2021年 1月25日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投 同左
資法人に関する法律」（昭和26年
法律第198号）第2条第4項に定め
る証券投資信託であり、有価証券
等の金融商品への投資を信託約款
に定める「運用の基本方針」に基
づき行なっております。
2. 金融商品の内容及びその 当ファンドが運用する主な金融商 同左
リスク 品は「重要な会計方針に係る事項
に関する注記」の「有価証券の評
価基準及び評価方法」に記載の有
価証券及びデリバティブ取引であ
ります。デリバティブ取引には、
為替予約取引が含まれておりま
す。当該有価証券及びデリバティ
ブ取引には、性質に応じてそれぞ
れ価格変動リスク、流動性リス
ク、信用リスク等があります。
3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制は、担 同左
体制 当運用部が自主管理を行うと同時
に、担当運用部とは独立した部門
において厳格に実施される体制と
しています。
法令等の遵守状況についてはコン
プライアンス部門が、運用リスク
の各項目および運用ガイドライン
の遵守状況については運用リスク
管理部門が、それぞれ適切な運用
が行われるよう監視し、担当運用
部へのフィードバックおよび所管
の委員会への報告・審議を行って
います。
これらの内容については、社長を
はじめとする関係役員に随時報告
が行われるとともに、内部監査部
門がこれらの業務全般にわたる運
営体制の監査を行うことで、より
実効性の高いリスク管理体制を構
築しております。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
[2020 年 1月27日現在] [2021 年 1月25日現在]
区 分
1. 貸借対照表計上額、時価及び 時価で計上しているため、その 同左
これらの差額 差額はありません。
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2. 時価の算定方法並びに有価証 (1) 有価証券 (1) 有価証券
券及びデリバティブ取引に関 （重要な会計方針に係る事項 同左
する事項 に関する注記）に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
（デリバティブ取引等に関す 同左
る注記）に記載しておりま
す。
(3) 有価証券及びデリバティブ取 (3) 有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品 引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
3. 金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価には、市場価格 同左
項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。また、デリバティブ
取引に関する契約額等は、あく
までもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は計算上の
想定元本であり、当該金額自体
がデリバティブ取引のリスクの
大きさを示すものではありませ
ん。
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（有価証券に関する注記）
（自 2019年1月26日 至 2020年1月27日）
売買目的有価証券
種 類 当期間の損益に含まれた評価差額
株式 4,790,065,581 円
合計 4,790,065,581 円
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2019年3
月21日から2020年1月27日まで)を指しております。
（自 2020年1月28日 至 2021年1月25日）
売買目的有価証券
種 類 当期間の損益に含まれた評価差額
株式 14,381,714,599 円
合計 14,381,714,599 円
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2020年3
月24日から2021年1月25日まで)を指しております。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
（2020年1月27日現在）
該当事項はありません。
（2021年1月25日現在）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
[2020 年 1月27日現在] [2021 年 1月25日現在]
1 口当たり純資産額 3.1194 円 1 口当たり純資産額 3.5668 円
（1万口当たり純資産額 31,194 円） （1万口当たり純資産額 35,668 円）
（3）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
銘 柄 株式数 備 考
単価 金額
米ドル 株 米ドル 米ドル
CHEVRONTEXACO CORP
15,600 91.73 1,430,988.00
CONOCOPHILLIPS 14,100 42.69 601,929.00
EOG RESOURCES INC
12,200 54.86 669,292.00
EXXON MOBIL CORPORATION
33,100 47.43 1,569,933.00
HALLIBURTON CO
12,000 19.24 230,880.00
KINDER MORGAN INC
12,000 15.32 183,840.00
PHILLIPS 66
4,700 72.55 340,985.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
3,000 131.16 393,480.00
SCHLUMBERGER LTD
10,000 24.41 244,100.00
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BALL CORP
10,000 90.74 907,400.00
CORTEVA INC
5,791 42.06 243,569.46
DOW INC
5,791 57.50 332,982.50
DUPONT DE NEMOURS INC
5,791 81.09 469,592.19
ECOLAB INC
1,500 212.39 318,585.00
INTERNATIONAL PAPER CO
5,000 51.63 258,150.00
LINDE PLC
3,300 251.48 829,884.00
PPG INDUSTRIES INC
2,200 137.82 303,204.00
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
600 732.17 439,302.00
BOEING CO
40,900 205.84 8,418,856.00
LOCKHEED MARTIN CORP
27,100 339.88 9,210,748.00
NIKE INC -CL B
41,000 139.35 5,713,350.00
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC
37,906 156.39 5,928,119.34
DOMINO'S PIZZA INC
11,100 380.37 4,222,107.00
ALPHABET INC-CL A
5,300 1,892.56 10,030,568.00
ALPHABET INC-CL C
5,800 1,901.05 11,026,090.00
FACEBOOK INC-A
45,700 274.50 12,544,650.00
THE WALT DISNEY CO
32,900 172.78 5,684,462.00
AMAZON.COM INC
6,400 3,292.23 21,070,272.00
TJX COMPANIES INC
162,800 66.91 10,892,948.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A
33,300 226.91 7,556,103.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
89,600 56.25 5,040,000.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
46,600 249.83 11,642,078.00
MEDTRONIC PLC
24,600 116.58 2,867,868.00
STRYKER CORP
28,800 239.93 6,909,984.00
TELADOC HEALTH INC
11,300 263.00 2,971,900.00
UNITEDHEALTH GROUP INC
39,900 347.55 13,867,245.00
ACADIA PHARMACEUTICALS INC
20,300 52.83 1,072,449.00
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
18,200 159.73 2,907,086.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
12,300 87.99 1,082,277.00
BLUEBIRD BIO INC
8,000 46.64 373,120.00
MERCK & CO. INC.
45,100 80.98 3,652,198.00
SEAGEN INC
6,800 182.75 1,242,700.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA
59,200 156.53 9,266,576.00
HDFC Bank Ltd
128,200 74.25 9,518,850.00
SIGNATURE BANK/NEW YORK NY
16,000 160.27 2,564,320.00
MSCI INC
22,200 411.88 9,143,736.00
S&P GLOBAL INC
31,600 315.14 9,958,424.00
ADOBE INC
29,300 472.44 13,842,492.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
6,600 267.41 1,764,906.00
MASTERCARD INC-CLASS A
36,300 328.99 11,942,337.00
MICROSOFT CORP
8,600 225.95 1,943,170.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SALESFORCE.COM INC
56,500 225.77 12,756,005.00
VISA INC-CLASS A SHARES
59,600 202.02 12,040,392.00
APPLE INC
30,800 139.07 4,283,356.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC
27,600 173.71 4,794,396.00
AMERICAN ELECTRIC POWER
4,900 82.08 402,192.00
DOMINION ENERGY INC
4,000 72.29 289,160.00
DUKE ENERGY CORP
10,300 90.29 929,987.00
EXELON CORP
8,500 42.54 361,590.00
NEXTERA ENERGY INC
20,400 84.21 1,717,884.00
PPL CORPORATION
30,600 27.82 851,292.00
SOUTHERN CO
12,200 60.14 733,708.00
NVIDIA CORP
19,400 548.50 10,640,900.00
Taiwan Semiconductor Manufacturing
19,700 129.14 2,544,058.00
米ドル小計 1,600,879 297,985,005.49
(30,942,762,970)
銘柄数 64
比 率 73.9 ％ 75.4 ％
加ドル 株 加ドル 加ドル
ENBRIDGE INC
13,000 44.16 574,080.00
SUNCOR ENERGY INC
12,900 22.53 290,637.00
TC ENERGY CORP
10,000 56.39 563,900.00
DOLLARAMA INC
177,200 51.57 9,138,204.00
加ドル小計 213,100 10,566,821.00
(862,992,271)
銘柄数 4
比 率 2.1 ％ 2.1 ％
ユーロ 株 ユーロ ユーロ
ENI SPA
25,400 8.54 216,966.80
TOTAL SE
17,400 36.22 630,228.00
AIR LIQUIDE
5,710 132.05 754,005.50
AKZO NOBEL
5,333 86.06 458,957.98
BASF SE
13,200 66.28 874,896.00
KONINKLIJKE DSM NV
3,800 147.00 558,600.00
SYMRISE AG
3,500 101.15 354,025.00
AIRBUS SE
60,000 88.83 5,329,800.00
KERRY GROUP PLC-A
19,500 113.60 2,215,200.00
E.ON SE
50,000 8.70 435,200.00
ENEL SPA
100,000 8.34 834,500.00
ENGIE 8,000 13.11 104,920.00
IBERDROLA SA
70,000 11.66 816,200.00
ユーロ小計 381,843 13,583,499.28
(1,716,546,804)
銘柄数 13
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比 率 4.1 ％ 4.2 ％
英ポンド 株 英ポンド 英ポンド
BP PLC
140,000 2.90 406,000.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
34,500 14.20 489,900.00
JOHNSON MATTHEY PLC
9,722 29.95 291,173.90
ASHTEAD GROUP PLC
236,900 38.32 9,078,008.00
ASTRAZENECA PLC
63,300 77.77 4,922,841.00
ST JAMES'S PLACE PLC
230,300 11.88 2,735,964.00
BEAZLEY PLC
179,400 3.44 618,571.20
NATIONAL GRID PLC
47,941 8.75 419,867.27
英ポンド小計 942,063 18,962,325.37
(2,694,736,058)
銘柄数 8
比 率 6.4 ％ 6.6 ％
スイスフラン 株 スイスフラン スイスフラン
GIVAUDAN-REG 100 3,605.00 360,500.00
LONZA GROUP AG-REG
4,300 599.20 2,576,560.00
ROCHE HOLDING AG-GENUSSS
22,300 318.45 7,101,435.00
スイスフラン小計 26,700 10,038,495.00
(1,177,615,848)
銘柄数 3
比 率 2.8 ％ 2.9 ％
ノルウェークローネ 株 ノルウェー ノルウェー
クローネ クローネ
EQUINOR ASA
45,000 163.00 7,335,000.00
YARA INTERNATIONAL ASA
6,000 387.60 2,325,600.00
ノルウェークローネ小計 51,000 9,660,600.00
(118,052,532)
銘柄数 2
比 率 0.3 ％ 0.3 ％
デンマーククローネ 株 デンマーク デンマーク
クローネ クローネ
NOVO NORDISK A/S-B
97,800 444.50 43,472,100.00
デンマーククローネ小計 97,800 43,472,100.00
(738,590,979)
銘柄数 1
比 率 1.8 ％ 1.8 ％
豪ドル 株 豪ドル 豪ドル
BHP GROUP LIMITED
40,000 46.13 1,845,200.00
RIO TINTO LIMITED
10,000 119.32 1,193,200.00
CSL LIMITED
11,700 274.60 3,212,820.00
HUB24 LTD
66,078 26.45 1,747,763.10
豪ドル小計 127,778 7,998,983.10
(641,518,444)
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銘柄数 4
比 率 1.5 ％ 1.6 ％
香港ドル 株 香港ドル 香港ドル
Sands China Ltd
864,400 30.65 26,493,860.00
TENCENT HOLDINGS LIMITED
91,600 691.00 63,295,600.00
Ping An Insurance Group Co
718,000 97.50 70,005,000.00
香港ドル小計 1,674,000 159,794,460.00
(2,141,245,764)
銘柄数 3
比 率 5.1 ％ 5.2 ％
株 円
合 計 5,115,163 41,034,061,670
(41,034,061,670)
（注1）通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
（注2）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
（注3）比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2021 年1月29日 現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 1,694,232,940 円
Ⅱ 負債総額 2,424,565 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,691,808,375 円
Ⅳ 発行済数量 1,417,602,891 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1934 円
（ご参考：親投資信託の現況）
ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド
2021 年1月29日 現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 19,434,594,881 円
Ⅱ 負債総額 167,219,833 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 19,267,375,048 円
Ⅳ 発行済数量 14,894,324,189 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2936 円
ＴＭＡ日本債券マザーファンド
2021 年1月29日 現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 94,621,313,408 円
Ⅱ 負債総額 4,010,050,437 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 90,611,262,971 円
Ⅳ 発行済数量 64,240,752,741 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4105 円
東京海上・ＪＰＸ日経400インデックスマザーファンド
2021 年1月29日 現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 3,783,030,474 円
Ⅱ 負債総額 15,639,183 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 3,767,391,291 円
Ⅳ 発行済数量 2,063,389,706 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.8258 円
ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド
2021 年1月29日 現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 73,146,604,428 円
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Ⅱ 負債総額 446,102,251 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 72,700,502,177 円
Ⅳ 発行済数量 35,512,562,598 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.0472 円
ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド
2021 年1月29日 現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 7,549,111,832 円
Ⅱ 負債総額 48,399,753 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 7,500,712,079 円
Ⅳ 発行済数量 4,451,131,156 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.6851 円
ＴＭＡ外国債券マザーファンド
2021 年1月29日 現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 25,344,946,813 円
Ⅱ 負債総額 622,949,762 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 24,721,997,051 円
Ⅳ 発行済数量 10,040,629,127 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.4622 円
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
2021 年1月29日 現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 33,319,925,386 円
Ⅱ 負債総額 1,132,103,555 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 32,187,821,831 円
Ⅳ 発行済数量 10,392,197,875 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.0973 円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＴＭＡ外国株式マザーファンド
2021 年1月29日 現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 41,292,567,990 円
Ⅱ 負債総額 87,124,226 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 41,205,443,764 円
Ⅳ 発行済数量 11,742,325,044 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.5091 円
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第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の
規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機
関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を
表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発
行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式
受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
１．名義書換
該当事項はありません。
２．受益者に対する特典
特典はありません。
３．内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
４．受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま
たは記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の
口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または
記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、
譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社
振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう
通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて
いる振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等にお
いて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や
振替停止期間を設けることができます。
５．受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
６．受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
７．償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。）にお支払いします。
８．質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
2021 年１月末日現在、資本金の額は20億円です。なお、会社の発行可能株式総数は160,000株であり、
38,300株を発行済みです。
委託会社業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役の選任は株主総会にお
いて、議決権を行使することができる株主の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
もってこれを行い、累積投票によらないものとします。取締役の任期は、選任後１年内に終了する事業年
度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもって、取締
役中より代表取締役を選任します。
投資信託の投資運用の意思決定プロセスは以下の通りです。
①運用本部で運用計画案、収益分配方針案等の運用の基本方針案を作成します。
②運用の基本方針は、運用本部長を委員長とする投資政策委員会で投資環境見通し等をふまえて決定され
ます。
③決定された運用の基本方針に基づき、具体的運用計画を策定し、運用を行います。
④売買の執行はトレーディング部が行います。
⑤運用部門とは独立した運用リスク管理部門にて運用評価、ガイドライン遵守状況のチェックを行い、 運
用リスク管理部門担当役員 を委員長としリスク管理部を事務局とする運用管理委員会に結果報告しま
す。
⑥運用管理委員会から投資政策委員会へ運用評価、ガイドライン遵守状況がフィードバックされ次の基本
方針決定に生かされます。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っ
ています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2021 年１月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託（親投資信託を除きます。）は次の通
りです。
本数 純資産総額（百万円）
0
追加型公社債投資信託 0
2,929,085
追加型株式投資信託 173
7,269
単位型公社債投資信託 2
26,212
単位型株式投資信託 8
2,962,567
合計 183
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３【委託会社等の経理状況】
１． 当社の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59
号）並びに同規則第２条により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52
号）に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条により、「金融商品取引業等に関する内閣府
令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
２． 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第35期事業年度（2019年４月１日から
2020年３月31日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けてお
ります。
また、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間会計期間（2020年４月１日から
2020年９月30日まで）の中間財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による中間監査を
受けております。
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(1) 【貸借対照表】
（単位：千円）
第34期 第35期
（2019年３月31日現在） （2020年３月31日現在）
資産の部
流動資産
17,817,927
現金・預金 19,928,671
208,412
前払費用 207,883
1,954,575
未収委託者報酬 2,864,007
1,951,601
未収収益 2,126,212
1,809
未収入金 101,676
21,491
22,090
その他の流動資産
流動資産計 21,955,817 25,250,541
固定資産
有形固定資産 ＊１ 509,917 ＊１ 576,200
建物 379,427 388,342
器具備品 130,490 187,858
無形固定資産 53,138 5,385
電話加入権 3,795 3,795
ソフトウエア仮勘定 49,343 1,590
投資その他の資産 2,769,418 2,987,389
投資有価証券 43,201 65,610
関係会社株式 1,673,049 1,673,049
その他の関係会社有価証券 31,200 31,200
長期前払費用 28,546 32,906
敷金 450,632 450,632
その他長期差入保証金 10,030 10,030
532,758 723,961
繰延税金資産
固定資産計 3,332,475 3,568,975
資産合計 25,288,293 28,819,517
負債の部
流動負債
未払金 2,534,676 2,555,940
未払手数料 872,217 1,315,027
その他未払金 1,662,458 1,240,912
未払費用 455,110 544,639
未払消費税等 73,427 367,506
未払法人税等 698,000 1,347,000
預り金 54,312 43,576
前受収益 3,353 3,128
313,291 244,679
賞与引当金
流動負債計 4,132,173 5,106,470
固定負債
378,099 750,413
退職給付引当金
固定負債計 378,099 750,413
負債合計 4,510,272 5,856,883
純資産の部
株主資本 20,775,924 22,965,811
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 400,000 400,000
その他資本剰余金 400,000
400,000
利益剰余金 18,375,924 20,565,811
利益準備金 500,000 500,000
20,065,811
その他利益剰余金 17,875,924
0
特別償却準備金 16
20,065,811
繰越利益剰余金 17,875,907
△ 3,177
評価・換算差額等 2,096
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△ 3,177
2,096
その他有価証券評価差額金
純資産合計 20,778,021 22,962,634
負債・純資産合計 25,288,293 28,819,517
(2) 【損益計算書】
（単位：千円）
第34期 第35期
（自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日） 至 2020年３月31日）
営業収益
委託者報酬 12,725,446 16,536,369
運用受託報酬 9,897,931 9,077,029
投資助言報酬 69,049 60,786
328,576 412,354
その他営業収益
営業収益計 23,021,003 26,086,540
営業費用
支払手数料 5,892,133 7,818,291
広告宣伝費 212,070 254,153
調査費 5,956,517 5,425,141
調査費 3,009,203 2,525,312
委託調査費 2,947,314 2,899,828
委託計算費 119,436 122,584
営業雑経費 238,392 285,550
通信費 32,765 35,052
印刷費 167,851 205,117
協会費 20,903 24,696
諸会費 8,374 12,157
8,498 8,525
図書費
営業費用計 12,418,551 13,905,720
一般管理費
給料 3,450,052 3,509,999
役員報酬 117,075 112,566
給料・手当 2,360,494 2,541,727
賞与 972,483 855,706
交際費 19,897 17,797
寄付金 131 5,833
旅費交通費 200,290 174,094
租税公課 139,043 164,117
不動産賃借料 377,671 375,694
退職給付費用 113,433 466,387
賞与引当金繰入 313,291 244,679
固定資産減価償却費 106,175 118,517
法定福利費 567,366 580,893
福利厚生費 10,913 9,971
480,371 482,967
諸経費
一般管理費計 5,778,637 6,150,953
営業利益 4,823,815 6,029,866
営業外収益
受取利息 421 434
受取配当金 ＊１ 5,041 ＊１ 4,704
匿名組合投資利益 ＊１ 59,798 ＊１ 39,334
16,161 10,094
雑益
営業外収益計 81,422 54,568
営業外費用
為替差損 33,574 15,577
2,395 5,174
雑損
営業外費用計 35,970 20,752
経常利益 4,869,267 6,063,682
特別損失
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0 545
器具備品除却損
特別損失計 0 545
税引前当期純利益 4,869,267 6,063,137
法人税、住民税及び事業税
1,551,497 2,044,481
△ 45,612 △ 188,875
法人税等調整額
法人税等合計 1,505,884 1,855,605
当期純利益 3,363,382 4,207,531
(3) 【株主資本等変動計算書】
第34期（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
( 単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金
その他資本 資本剰余金
利益準備金
剰余金 合計
特別償却 繰越利益
準備金 剰余金
当期首残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 38 16,414,098
当期変動額
△ 1,901,595
剰余金の配当
△ 21 21
特別償却準備金の取崩
3,363,382
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
△ 21 1,461,809
当期変動額合計 - - - -
当期末残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 16 17,875,907
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
その他 評価・換算
純資産合計
株主資本
有価証券 差額等
利益剰余金
合計
評価差額金 合計
合計
当期首残高 16,914,136 19,314,136 2,577 2,577 19,316,713
当期変動額
△ 1,901,595 △ 1,901,595 △ 1,901,595
剰余金の配当
特別償却準備金の取崩 - - -
当期純利益 3,363,382 3,363,382 3,363,382
株主資本以外の項目の
△ 480 △ 480 △ 480
当期変動額（純額）
1,461,787 1,461,787 △ 480 △ 480 1,461,307
当期変動額合計
当期末残高 18,375,924 20,775,924 2,096 2,096 20,778,021
第35期（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
( 単位：千円)
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株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金
その他資本 資本剰余金
利益準備金
剰余金 合計
特別償却 繰越利益
準備金 剰余金
当期首残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 16 17,875,907
当期変動額
△ 2,017,644
剰余金の配当
△ 16 16
特別償却準備金の取崩
4,207,531
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
△ 16 2,189,903
当期変動額合計 - - - -
当期末残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 0 20,065,811
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
その他 評価・換算
純資産合計
株主資本
有価証券 差額等
利益剰余金
合計
評価差額金 合計
合計
当期首残高 18,375,924 20,775,924 2,096 2,096 20,778,021
当期変動額
△ 2,017,644 △ 2,017,644 △ 2,017,644
剰余金の配当
特別償却準備金の取崩 - -
-
当期純利益 4,207,531 4,207,531 4,207,531
株主資本以外の項目の
△ 5,273 △ 5,273 △ 5,273
当期変動額（純額）
2,189,887 2,189,887 △ 5,273 △ 5,273 2,184,613
当期変動額合計
20,565,811 22,965,811 △ 3,177 △ 3,177 22,962,634
当期末残高
注記事項
重要な会計方針
第35期
自 2019年４月１日
至 2020年３月31日
１．有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式並びにその他の関係会社有価証券
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
時価を把握することが極めて困難と認められるもの
移動平均法による原価法
２．固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
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定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備について
は、定額法を採用しております。また、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産
については、一括償却資産として３年間で均等償却する方法を採用しております。
３．引当金の計上基準
(1) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上し
ております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年
数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しており
ます。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
額法により費用処理しております。
４．消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
（未適用の会計基準等）
第35期
自 2019年４月１日
至 2020年３月31日
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年３月30日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年３月30日）
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識さ
れます。
ステップ1 : 顧客との契約を識別する。
ステップ2 : 契約における履行義務を識別する。
ステップ3 : 取引価格を算定する。
ステップ4 : 契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5 : 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年３月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
（追加情報）
第35期
自 2019年４月１日
至 2020年３月31日
（退職給付債務の計算方法の変更）
当社は、退職給付債務の計算方法について、従来まで期末自己都合要支給額を退職給付債務とする
簡便法によっておりましたが、従業員数の増加に伴い当事業年度より原則的な方法に変更しており
ます。この変更に伴い、当事業年度末における退職給付引当金が319,413千円増加し、同額を退職
給付費用として一般管理費に計上しております。
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（貸借対照表関係）
第34期 第35期
2019年３月31日現在 2020年３月31日現在
＊１．有形固定資産の減価償却累計額は次のとお ＊１．有形固定資産の減価償却累計額は次のとお
りであります。 りであります。
建物 81,793千円 建物 114,303千円
器具備品 498,485千円 器具備品 364,003千円
リース資産 3,918千円
（損益計算書関係）
第34期 第35期
自 2018年４月１日 自 2019年４月１日
至 2019年３月31日 至 2020年３月31日
＊１．関係会社との主な取引高は次のとおりで ＊１．関係会社との主な取引高は次のとおりで
あります。 あります。
関係会社からの受取配当金 4,800千円 関係会社からの受取配当金 2,400千円
関係会社からの匿名組合契約 関係会社からの匿名組合契約
に基づく利益の分配 59,798千円 に基づく利益の分配 39,334千円
（株主資本等変動計算書関係）
第34期（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
１．発行済株式に関する事項
（単位：株）
2018年４月１日 2019年３月31日
株式の種類 増加 減少
現在 現在
普通株式 38,300 - - 38,300
２．配当に関する事項
(1) 配当金支払額
2018年６月29日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(イ) 配当金の総額 1,901,595千円
(ロ) １株当たり配当額 49,650円
(ハ) 基準日 2018年３月31日
(ニ) 効力発生日 2018年６月29日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年６月28日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(イ) 配当金の総額 2,017,644千円
(ロ) 配当の原資 繰越利益剰余金
(ハ) １株当たり配当額 52,680円
(ニ) 基準日 2019年３月31日
(ホ) 効力発生日 2019年６月28日
第35期（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
１．発行済株式に関する事項
（単位：株）
2019年４月１日 2020年３月31日
株式の種類 増加 減少
現在 現在
普通株式 38,300 - - 38,300
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２．配当に関する事項
(1) 配当金支払額
2019年６月28日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(イ) 配当金の総額 2,017,644千円
(ロ) １株当たり配当額 52,680円
(ハ) 基準日 2019年３月31日
(ニ) 効力発生日 2019年６月28日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年６月26日の定時株主総会において、次のとおり配当を提案する予定であります。
・普通株式の配当に関する事項
(イ) 配当金の総額 2,403,708千円
(ロ) 配当の原資 繰越利益剰余金
(ハ) １株当たり配当額 62,760円
(ニ) 基準日 2020年３月31日
(ホ) 効力発生日 2020年６月26日
（リース取引関係）
第34期（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
所有権移転外ファイナンス・リース取引
１．リース資産の内容
事務機器の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しておりましたが、
当事業年度においてリース契約が満了しております。
２．リース資産の減価償却の方法
所有権移転外ファイナンス・リースに係る有形固定資産中のリース資産は、リース期間を耐用年数と
し、残存価額を零とする定額法を採用しております。
第35期（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
該当事項はありません。
（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
第34期 第35期
自 2018年４月１日 自 2019年４月１日
至 2019年３月31日 至 2020年３月31日
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(1) 金融商品に対する取組方針 (1) 金融商品に対する取組方針
当社の資本は本来の事業目的のために使用す 同左
ることを基本とし、資産の運用に際しては、
資産運用リスクを極力最小限に留めることを
基本方針としております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク (2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収収益は顧客の信用リスク 同左
に晒されており、未収委託者報酬は市場リス
クに晒されております。投資有価証券は、主
にファンドの自己設定に関連する投資信託で
あり、基準価額の変動リスクに晒されており
ます。
営業債務である未払金は、ほとんど１年以内
の支払期日であり、流動性リスクに晒されて
おります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制 (3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク ① 信用リスク
未収収益については、管理部門において取引 同左
先ごとに期日及び残高を把握することで、回
収懸念の早期把握や軽減を図っております。
② 市場リスク ② 市場リスク
未収委託者報酬には、運用資産の悪化から回 同左
収できず当社が損失を被るリスクが存在しま
すが、過去の回収実績からリスクは僅少であ
ると判断しております。
投資有価証券については、管理部門において
定期的に時価を把握する体制としておりま
す。
③ 流動性リスク
③ 流動性リスク
同左
当社は、日々資金残高管理を行っており流動
性リスクを管理しております。
２．金融商品の時価等に関する事項
第34期（2019年３月31日現在）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと
おりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含めておりませ
ん（（注2）参照）。
（単位：千円）
貸借対照表計上額(＊) 時価(＊) 差額
17,817,927 17,817,927
(1) 現金・預金 -
1,954,575 1,954,575
(2) 未収委託者報酬 -
1,951,601 1,951,601
(3) 未収収益 -
1,809 1,809
(4) 未収入金 -
(5) 投資有価証券
43,201 43,201
その他有価証券 -
(54,312) (54,312)
(6) 預り金 -
(2,534,676) (2,534,676)
(7) 未払金 -
(455,110) (455,110)
(8) 未払費用 -
(73,427) (73,427)
(9) 未払消費税等 -
(698,000) (698,000)
(10) 未払法人税等 -
( ＊)負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
第35期（2020年３月31日現在）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと
おりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含めておりませ
ん（（注2）参照）。
（単位：千円）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表計上額(＊) 時価(＊) 差額
19,928,671 19,928,671
(1) 現金・預金 -
2,864,007 2,864,007
(2) 未収委託者報酬 -
2,126,212 2,126,212
(3) 未収収益 -
101,676 101,676
(4) 未収入金 -
(5) 投資有価証券
65,610 65,610
その他有価証券 -
(43,576) (43,576)
(6) 預り金 -
(2,555,940) (2,555,940)
(7) 未払金 -
(544,639) (544,639)
(8) 未払費用 -
(367,506) (367,506)
(9) 未払消費税等 -
(1,347,000) (1,347,000)
(10) 未払法人税等 -
( ＊)負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
第34期 第35期
2019年３月31日現在 2020年３月31日現在
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収 (1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収
収益、(4) 未収入金、 (6) 預り金、（7）未払 収益、(4) 未収入金、 (6) 預り金、（7）未払
金、（8）未払費用、(9) 未払消費税等及び(10) 金、（8）未払費用、(9) 未払消費税等及び(10)
未払法人税等 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳 同左
簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額
によっております。
(5) 投資有価証券 (5) 投資有価証券
時価の算定方法につきましては「重要な会計 同左
方針」の「１．有価証券の評価基準及び評価
方法」に記載しております。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
第34期 第35期
2019年３月31日現在 2020年３月31日現在
以下については、市場価格がなく、かつ将来 以下については、市場価格がなく、かつ将来
キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時 キャッシュ・フローを見積ること等ができず、
価を把握することが極めて困難と認められるた 時価を把握することが極めて困難と認められる
め、上表には含めておりません。 ため、上表には含めておりません。
（単位：千円） （単位：千円）
貸借対照表計上額 貸借対照表計上額
子会社株式 1,640,302 子会社株式 1,640,302
関連会社株式 32,747 関連会社株式 32,747
その他の関係会社 31,200 その他の関係会社 31,200
有価証券 有価証券
敷金 450,632 敷金 450,632
その他長期差入保証金 10,030 その他長期差入保証金 10,030
（注3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
第35期
第34期
2020年３月31日現在
2019年３月31日現在
該当事項はありません。 同左
（注4）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
第34期（2019年３月31日現在）
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（単位：千円）
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
預金 17,817,465 - - -
未収委託者報酬 1,954,575 - - -
未収収益 1,951,601 - - -
未収入金 1,809 - - -
投資有価証券
その他有価証券のうち満期があ 8,308 13,426 5,810 -
るもの
合計 21,733,759 13,426 5,810 -
第35期（2020年３月31日現在）
（単位：千円）
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
預金 19,928,370 - - -
未収委託者報酬 2,864,007 - - -
未収収益 2,126,212 - - -
未収入金 101,676 - - -
投資有価証券
その他有価証券のうち満期があ 2,247 21,678 22,121 -
るもの
合計 25,022,515 21,678 22,121 -
（有価証券関係）
第34期 第35期
2019年３月31日現在 2020年３月31日現在
１．子会社株式及び関連会社株式並びにその他 １．子会社株式及び関連会社株式並びにその他
の関係会社有価証券 の関係会社有価証券
子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計 子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計
上額 子会社株式1,640,302千円、関連会社株 上額 子会社株式1,640,302千円、関連会社株
式32,747千円）並びにその他の関係会社有価 式32,747千円）並びにその他の関係会社有価
証券（貸借対照表計上額 31,200千円）は、 証券（貸借対照表計上額 31,200千円）は、
市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ 市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ
ローを見積ること等ができず、時価を把握す ローを見積ること等ができず、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、 ることが極めて困難と認められることから、
記載しておりません。 記載しておりません。
２．その他有価証券 ２．その他有価証券
（単位：千円） （単位：千円）
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貸借対照表 貸借対照表
区分 取得原価 差額 区分 取得原価 差額
計上額 計上額
①貸借対照 ①貸借対照
表計上額が 表計上額が
取得原価を 取得原価を
超えるもの 超えるもの
証券投資 証券投資
27,344 22,052 5,292 32,071 27,816 4,254
信託 信託
②貸借対照 ②貸借対照
表計上額が 表計上額が
取得原価を 取得原価を
超えないも 超えないも
の の
証券投資 証券投資
15,856 18,126 △2,269 33,538 42,372 △8,834
信託 信託
合計 43,201 40,179 3,022 合計 65,610 70,189 △4,579
３．当事業年度中に売却したその他有価証券 ３．当事業年度中に売却したその他有価証券
該当事項はありません。 同左
（退職給付関係）
第34期
自 2018年４月１日
至 2019年３月31日
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に備えるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出年金制度を採用
しております。
退職一時金制度（非積立型制度であります。）では、当社従業員を制度対象として、給与と勤続
年数に基づき算出した一時金を支給しております。受入出向者については退職給付負担金を支
払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれております。貸借対照表上は出
向期間３年以下の出向者に係る金額が退職給付引当金に、出向期間３年超の出向者に係る金額が
その他未払金にそれぞれ含まれております。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算し
ております。
２．確定給付制度
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(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
退職給付引当金の期首残高 386,552千円
退職給付費用 38,082千円
退職給付の支払額 △37,318千円
確定拠出年金制度への移管額 △9,217千円
退職給付引当金の期末残高 378,099千円
(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年
金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 -
年金資産 -
-
非積立型制度の退職給付債務 378,099千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 378,099千円
退職給付引当金 378,099千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 378,099千円
(3) 退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 28,865千円
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、62,736千円であります。
第35期
自 2019年４月１日
至 2020年３月31日
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に備えるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出年金制度を採用
しております。
退職一時金制度（非積立型制度であります。）では、当社従業員を制度対象として、給与と勤続
年数に基づき算出した一時金を支給しております。受入出向者については退職給付負担金を支
払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれております。貸借対照表上は出
向期間３年以下の出向者に係る金額が退職給付引当金に、出向期間３年超の出向者に係る金額が
その他未払金にそれぞれ含まれております。
当社は当事業年度より退職給付債務の計算方法を簡便法から原則法に変更しております。
２．確定給付制度
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(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 378,099千円
簡便法から原則法への変更に伴う費用処理額 319,413千円
勤務費用 70,137千円
利息費用 1,378千円
数理計算上の差異の発生額 △11,130千円
退職給付の支払額 △9,404千円
確定拠出年金制度への移管額 △9,212千円
退職給付債務の期末残高 739,283千円
(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年
金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 -
年金資産 -
-
非積立型制度の退職給付債務 739,283千円
未積立退職給付債務 739,283千円
未認識数理計算上の差異 11,130千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 750,413千円
退職給付引当金 750,413千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 750,413千円
(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 70,137千円
利息費用 1,378千円
簡便法から原則法への変更に伴う費用処理額 319,413千円
その他 9,272千円
確定給付制度に係る退職給付費用 400,202千円
(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な 数理計算上の計算基礎（加重平均で表しております。）
割引率 0.4％
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、66,184千円であります。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第34期 第35期
（2019年３月31日現在） （2020年３月31日現在）
繰延税金資産
退職給付引当金 115,773千円 229,776千円
未払金 3,921千円 3,802千円
賞与引当金 95,929千円 74,920千円
未払法定福利費 10,904千円 9,935千円
未払事業所税 3,587千円 3,672千円
未払事業税 40,339千円 70,737千円
未払調査費 83,845千円 82,822千円
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減価償却超過額 98,061千円 124,870千円
繰延資産超過額 1,733千円 3,293千円
未払確定拠出年金 1,664千円 1,666千円
未収実績連動報酬 3,881千円 21,260千円
過大確定拠出年金掛金 19千円 -
その他有価証券評価差額金 - 1,402千円
74,029千円 95,799千円
未払費用
繰延税金資産小計
533,691千円 723,961千円
- -
評価性引当額
繰延税金資産合計 533,691千円 723,961千円
繰延税金負債
特別償却準備金 7千円 0千円
925千円 -
その他有価証券評価差額金
繰延税金負債合計 932千円 0千円
繰延税金資産の純額
532,758千円 723,961千円
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の
内訳
第34期 第35期
（2019年３月31日現在） （2020年３月31日現在）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負 同左
担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下
であるため注記を省略しております。
（セグメント情報等）
第34期 第35期
自 2018年４月１日 自 2019年４月１日
至 2019年３月31日 至 2020年３月31日
[セグメント情報] [セグメント情報]
当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」 同左
に定める投資信託委託会社であり証券投資信託
の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定
める金融商品取引業者として運用（投資運用
業）を行っております。また「金融商品取引
法」に定める投資助言・代理業を行っておりま
す。
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこ
れらの附帯業務を集約した単一セグメントを報
告セグメントとしております。従いまして、開
示対象となるセグメントはありませんので、記
載を省略しております。
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[関連情報] [関連情報]
１. 製品及びサービスごとの情報 １. 製品及びサービスごとの情報
単一のサービス区分の外部顧客への営業収益 同左
が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
２. 地域ごとの情報 ２. 地域ごとの情報
(1) 営業収益 (1) 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書 （単位：千円）
の営業収益の90％を超えるため、記載を省
日本 その他 合計
略しております。
23,387,535 2,699,004 26,086,540
(注) 営業収益は顧客の所在地を基準とし、国ご
とに分類しております。
(2) 有形固定資産 (2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が 同左
貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を
超えるため、記載を省略しております。
３. 主要な顧客ごとの情報 ３. 主要な顧客ごとの情報
(1) 投資信託の名称 (1) 投資信託の名称
東京海上・円資産バランスファンド（毎月 東京海上・円資産バランスファンド（毎月決
決算型） 算型）
(2) 委託者報酬 (2) 委託者報酬
3,641,416千円 5,339,902千円
(3) 関連するセグメント名 (3) 関連するセグメント名
投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの 投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの
附帯業務を集約した単一セグメント 附帯業務を集約した単一セグメント
（関連当事者情報）
第34期（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
１. 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等
重要な取引はありません。
(2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要な取引はありません。
(3) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
重要な取引はありません。
(4) 財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
重要な取引はありません。
２. 親会社又は重要な関連会社に関する情報
(1) 親会社情報
東京海上ホールディングス株式会社（東京証券取引所に上場）
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
重要な関連会社はありません。
第35期（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
１. 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等
重要な取引はありません。
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(2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要な取引はありません。
(3) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
重要な取引はありません。
(4) 財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
重要な取引はありません。
２. 親会社又は重要な関連会社に関する情報
(1) 親会社情報
東京海上ホールディングス株式会社（東京証券取引所に上場）
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
重要な関連会社はありません。
（１株当たり情報）
第34期
（自 2018年４月１日
至 2019年３月31日）
１株当たり純資産額 542,507円07銭
１株当たり当期純利益金額 87,816円78銭
なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載
しておりません。
（注）１株当たり純資産額の算定上の基礎
貸借対照表の純資産の部の合計額 20,778,021千円
純資産の部の合計額から控除する金額 －
普通株式に係る当期末の純資産額 20,778,021千円
１株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数 38,300株
１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益金額 3,363,382千円
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式に係る当期純利益金額 3,363,382千円
普通株式の期中平均株式数 38,300株
第35期
（自 2019年４月１日
至 2020年３月31日）
１株当たり純資産額 599,546円59銭
１株当たり当期純利益金額 109,857円21銭
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載
しておりません。
（注）１株当たり純資産額の算定上の基礎
貸借対照表の純資産の部の合計額 22,962,634千円
純資産の部の合計額から控除する金額 －
普通株式に係る当期末の純資産額 22,962,634千円
１株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数 38,300株
１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益金額 4,207,531千円
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式に係る当期純利益金額 4,207,531千円
普通株式の期中平均株式数 38,300株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
中間財務諸表
中間貸借対照表
（単位：千円）
当中間会計期間
（2020年９月30日現在）
資産の部
流動資産
現金・預金 18,848,643
前払費用 152,063
未収委託者報酬 2,858,500
未収収益 2,709,132
未収入金 5,015
17,598
その他の流動資産
流動資産計 24,590,953
固定資産
有形固定資産 ＊１ 547,334
建物 371,449
器具備品 175,884
無形固定資産 54,881
電話加入権 3,795
ソフトウエア 21,589
ソフトウエア仮勘定 29,496
投資その他の資産 3,153,636
投資有価証券 49,680
関係会社株式 1,673,049
その他の関係会社有価証券 31,200
長期前払費用 33,996
敷金 450,632
その他長期差入保証金 10,030
905,047
繰延税金資産
固定資産計 3,755,852
資産合計 28,346,806
負債の部
流動負債
未払金 2,507,564
未払手数料 1,304,670
その他未払金 1,202,894
未払費用 462,478
未払消費税等 ＊２ 280,896
未払法人税等 1,169,000
預り金 56,644
前受収益 13,316
532,488
賞与引当金
流動負債計 5,022,389
固定負債
775,259
退職給付引当金
固定負債計 775,259
負債合計 5,797,649
純資産の部
株主資本 22,544,840
資本金 2,000,000
資本剰余金 400,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
その他資本剰余金 400,000
利益剰余金 20,144,840
利益準備金 500,000
その他利益剰余金 19,644,840
特別償却準備金 0
繰越利益剰余金 19,644,839
評価・換算差額等 4,317
4,317
その他有価証券評価差額金
純資産合計 22,549,157
負債・純資産合計 28,346,806
中間損益計算書
（単位：千円）
当中間会計期間
（自 2020年４月１日
至 2020年９月30日）
営業収益
委託者報酬 8,917,288
運用受託報酬
4,351,288
投資助言報酬
29,229
222,107
その他営業収益
営業収益計 13,519,914
営業費用
支払手数料 4,204,222
広告宣伝費 114,133
調査費 3,042,718
調査費 1,360,491
委託調査費 1,682,226
委託計算費 57,123
営業雑経費 149,418
通信費 22,931
印刷費 97,075
協会費 14,950
諸会費 7,077
7,382
図書費
営業費用計 7,567,615
一般管理費
給料 1,575,919
役員報酬 66,864
給料・手当 1,381,721
賞与 127,334
交際費 2,362
寄付金 3,049
旅費交通費 5,425
租税公課 81,795
不動産賃借料 187,845
退職給付費用 77,323
賞与引当金繰入 532,488
固定資産減価償却費 ＊１ 63,772
法定福利費 306,886
福利厚生費 8,159
203,566
諸経費
一般管理費計 3,048,597
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
営業利益 2,903,701
営業外収益
受取利息 70
受取配当金 3,601
5,572
雑益
営業外収益計 9,244
営業外費用
為替差損 12,425
5,117
雑損
営業外費用計 17,542
経常利益 2,895,403
特別損失
0
器具備品除却損
特別損失計 0
税引前中間純利益 2,895,403
法人税、住民税及び事業税
1,097,060
△ 184,393
法人税等調整額
法人税等合計 912,667
中間純利益 1,982,736
中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間（自 2020年４月１日 至 2020年９月30日）
( 単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金
その他資本 資本剰余金
利益準備金
剰余金 合計
特別償却 繰越利益
準備金 剰余金
当期首残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 0 20,065,811
当中間期変動額
△ 2,403,708
剰余金の配当
△ 0 0
特別償却準備金の取崩
1,982,736
中間純利益
株主資本以外の項目の
当中間期変動額 （純額）
△ 0 △ 420,971
当中間期変動額合計 - - - -
当中間期末残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 0 19,644,839
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
その他 評価・換算
純資産合計
株主資本
有価証券 差額等
利益剰余金
合計
評価差額金 合計
合計
△ 3,177 △ 3,177
当期首残高 20,565,811 22,965,811 22,962,634
当中間期変動額
△ 2,403,708 △ 2,403,708 △ 2,403,708
剰余金の配当
特別償却準備金の取崩 0 0 0
中間純利益 1,982,736 1,982,736 1,982,736
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株主資本以外の項目の
7,494 7,494 7,494
当中間期変動額 （純額）
△ 420,971 △ 420,971 △ 413,477
当中間期変動額合計 7,494 7,494
当中間期末残高 20,144,840 22,544,840 4,317 4,317 22,549,157
注記事項
重要な会計方針
当中間会計期間
自 2020年４月１日
至 2020 年９月30日
１．有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式並びにその他の関係会社有価証券
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの
中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
時価を把握することが極めて困難と認められるもの
移動平均法による原価法
２．固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備について
は、定額法を採用しております。また、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産
については、一括償却資産として３年間で均等償却する方法を採用しております。
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。なお、主な償却年数は次のとおりであります。
ソフトウエア（自社利用分） ５年
３．引当金の計上基準
(1) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末における退職給付債務の見込額に基づき計
上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方
法については給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年
数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しており
ます。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
額法により費用処理しております。
４．消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
（中間貸借対照表関係）
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当中間会計期間
（ 2020 年 ９月30日現在）
※１ 有形固定資産の 建物 131,195 千円
減価償却累計額 器具備品 406,733 千円
※２ 消費税等の取扱 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のう
い え、未払消費税等として表示しております。
（中間損益計算書関係）
当中間会計期間
自 2020年４月１日
至 2020 年９月30日
※１ 減価償却実施額 有形固定資産 62,734 千円
無形固定資産 1,037 千円
（中間株主資本等変動計算書関係）
当中間会計期間
自 2020 年４月１日
至 2020年 ９月30日
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式の種類
（株） 増加 （株） 減少 （株） （株）
- -
普通株式 38,300 38,300
２．配当に関する事項
配当金支払額
2020 年６月26日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
（イ） 配当金の総額・・・・・・・・・2,403 ,708 千円
（ロ） １株当たり配当額・・・・・・・ 62,760 円
（ハ） 基準日・・・・・・・・・・・・2020年３月31日
（ニ） 効力発生日・・・・・・・・・・2020年６月26日
（金融商品関係）
当中間会計期間（2020 年 ９月30日現在）
金融商品の時価等に関する事項
2020 年 ９ 月30日現在における中間貸借対照表計上額、時価及びこ れらの差額については、次のとおりであり
ます。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含まれておりません（（注２）
参照）。
（単位：千円）
中間貸借対照表計上額 （＊） 時価（＊） 差額
(1) 現金・預金 18,848,643 18,848,643 -
(2) 未収委託者報酬 2,858,500 2,858,500 -
(3) 未収収益 2,709,132 2,709,132 -
(4) 未収入金 5,015 5,015 -
(5) 投資有価証券
その他有価証券 49,680 49,680 -
(6) 預り金 (56,644) (56,644) -
(7) 未払金 (2,507,564) (2,507,564) -
(8) 未払費用 (462,478) (462,478) -
(9) 未払消費税等 (280,896) (280,896) -
(10) 未払法人税等 (1,169,000) (1,169,000) -
（＊） 負債で計上されているものについては、（ ）で示しております。
（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
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(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収収益、(4) 未収入金、(6) 預り金、(7) 未払金、
(8) 未払費用、(9) 未払消費税等並びに(10) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 投資有価証券
時価の算定方法につきましては「重要な会計方針」の「１ ．有価証券 の評価基準及び評価方法」に記載
しております。
（注２）子会社株式（中間貸借対照表計上額 1,640,302千円）及び関連会社株式（中間貸借対照表計上
額 32,747千円）及びその他の関係会社有価証券（中間貸借対照表計上額 31,200千円）及び敷金（中間貸
借対照表計上額 450,632千円）並びにその他長期差入保証金（中間貸借対照表計上額 10,030千円）は、
市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、上表には含めておりません。
（有価証券関係）
当中間会計期間（2020年９月30日現在）
１．子会社株式及び関連会社株式 並びにその他の関係会社有価証券
子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 子会社株式1,640,302千円、関連会社株式32,747千
円）並びにその他の関係会社有価証券（中間貸借対照表計上額 31,200千円）は、市場価格がなく、かつ
将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
ら、記載しておりません。
２．その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価
種類 差額（千円）
計上額（千円） （千円）
中間貸借対照表計
上額が取得原価を 証券投資信託 34,454 27,256 7,198
超えるもの
中間貸借対照表計
上額が取得原価を 証券投資信託 15,226 16,202 △975
超えないもの
合計 49,680 43,458 6,222
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
当中間会計期間（自 2020年４月１日 至 2020年９月30日）
当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設定を行う
とともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として運用（投資運用業）を行っております。また
「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っております。
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの附帯業務を集約した単一セグメントを報告セグメント
としております。従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。
[関連情報]
当中間会計期間（自 2020年４月１日 至 2020年９月30日）
１．製品及びサービスごとの情報
単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省
略しております。
２．地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
ます。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
３．主要な顧客ごとの情報
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委託者報酬
投資信託の名称 関連するセグメント名
（単位：千円）
投資運用業及び投資助言・
東京海上・円資産バランスファンド（毎月
2,758,466 代理業にこれらの附帯業務
決算型）
を集約した単一セグメント
(１株当たり情報）
当中間会計期間
自 2020年４月１日
至 2020年９月30日
１株当たり純資産額 588,750円84銭
１株当たり中間純利益金額 51,768円57銭
なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載し
ておりません。
（注）１株当たり純資産額の算定上の基礎
中間貸借対照表の純資産の部の合計額 22,549,157千円
純資産の部の合計額から控除する金額 －
普通株式に係る中間会計期間末の純資産額 22,549,157千円
１株当たり純資産額の算定に用いられた中間会計期間末の普通株式の数 38,300株
１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎
中間損益計算書上の中間純利益金額 1,982,736千円
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式に係る中間純利益金額 1,982,736千円
普通株式の期中平均株式数 38,300株
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４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資
者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがない
ものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは
取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定め
るものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接
な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤におい
て同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金
融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい
ます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用
財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるもの
として内閣府令で定める行為。
５【その他】
(1) 定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2) 訴訟事件その他の重要事項
提出日現在、訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を及ぼした事実、及び重要な影響を与えること
が予想される事実はありません。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
・名称 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
・資本金の額 324,279 百万円（2020年９月末日現在）
・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する
法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。
< 参考情報：再信託受託会社の概要>
・名称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社
・資本金の額 10,000 百万円（2020年９月末日現在）
・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する
法律に基づき信託業務を営んでいます。
(2) 販売会社
資本金の額 （※）
名称 事業の内容
株式会社ＳＢＩ証券 48,323 百万円
金融商品取引法に定める第一種
松井証券株式会社 11,945 百万円 金融商品取引業を営んでいま
す。
楽天証券株式会社 7,495 百万円 （注）
株式会社足利銀行 135,000 百万円
株式会社池田泉州銀行 61,385 百万円
銀行法に基づき銀行業を営んで
います。
株式会社西日本シティ銀行 85,745 百万円
株式会社山形銀行 12,008 百万円
保険業法に基づき損害保険業を
東京海上日動火災保険株式会社 101,994 百万円
営んでいます。
（※）2020年９月末日現在。
（注）2020年３月末日現在。
２【関係業務の概要】
受託会社は、信託財産の保管・管理等を行います。また、当ファンドにかかる信託事務の一部につき日本
マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することがあります。
販売会社は、募集・販売の取扱い、一部解約事務および収益分配金・解約金・償還金の支払い等を行いま
す。
３【資本関係】
資本関係はありません。
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第３【参考情報】
当計算期間において、当ファンドに係る以下の書類を関東財務局長宛に提出しております。
書類名 提出年月日
2020 年４月24日
有価証券届出書
2020 年10月23日
有価証券報告書 2020 年４月24日
半期報告書 2020 年10月23日
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年６月１日
東京海上アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 奈 良 昌 彦 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 久 保 直 毅 ㊞
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「 委託会社等の経理状況 」に
掲げられている 東京海上アセットマネジメント株式会社 の 2019年４月１日 から 2020年３月31日 までの 第35期 事業年度の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監
査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京海
上アセットマネジメント株式会社 の 2020年３月31日 現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、
全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適
切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
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項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、 我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準 に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会
計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注） １． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2021年３月10日
東京海上アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 久保 直毅
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）の2020年１月28日から2021年１月25日までの
計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
た。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京
海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）の2021年１月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
計算期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注） １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2020年12月３日
東京海上アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 奈 良 昌 彦
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 久 保 直 毅
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「 委託会社等の経理状況 」に
掲げられている 東京海上アセットマネジメント 株式会社の2020年４月１日から2021年３月31日までの第36期事業年度の
中間会計期間（2020年４月１日から2020年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、 中間貸借対照表、中間損益
計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記 について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して、 東京海上アセットマネジメント 株式会社の2020年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期
間（2020年４月１日から2020年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査
の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任
を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作
成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有
用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資
者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場か
ら中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に
又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断
される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一
部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、
分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間 財務 諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に
関連する内部統制を検討する。
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者 が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の
注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財
務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手し
た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が
基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重
要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注） １． 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２． XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
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