サテライト投資戦略ファンド(株式型) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | サテライト投資戦略ファンド(株式型) |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年5月17日 提出
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【電話番号】 03-6453-3610
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 サテライト投資戦略ファンド(株式型)
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 10兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
サテライト投資戦略ファンド(株式型)
愛称として「サテラップ(株式型)」という名称を用いることがあります。
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権(以下「受益権」といいます。)です。
②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」又は「委託者」というこ
とがあります。)の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
ります(以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
います。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
10兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌々営業日の基準価額(※)とします。
※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、
計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくだ
さい。販売会社の詳細につきましては、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせくださ
い。
(5)【申込手数料】
取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※)の率を上限として、販売会
社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。
申込手数料の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまして
は、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます。
(6)【申込単位】
販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社
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の詳細につきましては、下記「 (8) 申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
「分配金再投資コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資さ
れるコース)で再投資する場合 は1円以上1円単位で す。
(7)【申込期間】
2021年 5月18日から2021年11月17日までとします。
継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
れます。
(8)【申込取扱場所】
下記の照会先にお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(9)【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま
す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社(以下「受託会社」又は「受託者」というこ
とがあります。)の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「 (8) 申込取扱
場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
<振替受益権について>
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
<受益権の取得申込みの方法>
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販売会社所定の方法でお申込みください。
取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<申込みコース>
「分配金受取りコース」(税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース)と「分配金再投資
コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース)
の2つの申込方法があります。
販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお
問い合わせください。
<受益権の取得申込みの受付の中止等>
収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等(金融商品取引法第2条第16項に規定す
る金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有
価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該
市場を開設するものをいいます。以下同じ。)における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対
象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は受益権
の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがで
きます。
<受付不可日>
分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場
合は、申込みを受け付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>
当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
<信託金限度額>
上限 3,000億円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
<基本的性格>
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
単位型 国内 株式 MMF インデックス型
追加型 海外 債券 MRF 特殊型
内外 不動産投信 ETF
その他資産
( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
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株式 年1回 グローバ ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 ル ファンド (部分
大型株 年2回 (日本を ヘッジ) TOPIX 条件付運用型
中小型株 含む) ファンド・
年4回 オブ・ファ なし その他 ロ ン グ ・
債券 日本 ンズ ( ) ショート型/絶
一般 年6回 対収益追求型
公債 (隔月) 北米
社債 その他
その他債券 年12回 欧州 ( )
クレジット属 (毎月)
性 アジア
( ) 日々
オセアニ
不動産投信 その他 ア
( )
その他資産 中南米
(投資信託証券
(資産複合(株 アフリカ
式、不動産投
信、その他資 中近東
産)資産配分変 (中東)
更型))
エマージ
資産複合 ング
( )
資産配分
固定型
資産配分
変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
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<商品分類表定義>
[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
[投資対象資産(収益の源泉)による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
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(1)株式
①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
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(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
<ファンドの特色>
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※投資対象ファンドの概要につきましては、後掲「2 投資方針(2)投資対象 (参考)投資対象ファンドの概要」をご参
照ください。
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(2)【ファンドの沿革】
2015年 6月16日 当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
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②委託会社の概況(2021年 3月31日現在)
イ.資本金の額:20億円
ロ.委託会社の沿革
1986年11月1日: 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日: 投資顧問業の登録
1987年9月9日: 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日: 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日: 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日: 証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日: 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録(登録番号:関
東財務局長(金商)第347号)
2012年4月1日: 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日: 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ.大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
2【投資方針】
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(1)【投資方針】
①基本方針
当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。なお、投資対象とする
ファンドは、当該ファンドの投資対象資産及び投資手法等を考慮して選定しております。
②投資対象
別に定める投資信託証券(以下「投資対象ファンド」という場合があります。)を主要投資対象とし
ます。このほか、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券並びに短期金融商品等に直接投資する場
合があります。
③投資態度
*1
イ.主として、日本を含む先進国及び新興国の株式、株式代替資産 及びその他の様々な資産並び
*2
にヘッジファンドを実質的な投資対象とする投資対象ファンド に分散投資します。
*1:この投資信託において、株式代替資産とは、不動産投資信託証券(REIT)、マスター・リミ
テッド・パートナーシップ(MLP)、転換社債(CB)、その他上場有価証券、その他委託会
社が株式と一定程度の類似性があると判断する資産等を指します。
*2:ヘッジファンドを実質的な投資対象とする投資対象ファンドとは、実質的に金利、債券、株
式、リート、為替、コモディティ等に対する裁定取引やデリバティブ取引等を積極的に活用
するファンド、又は各種ヘッジファンド指数に概ね連動する投資成果を目標とするファンド
を指します。
ロ.各資産及び各投資対象ファンドへの配分比率は、各資産の期待リターンやリスク、各資産間の
相関係数、各投資対象ファンドのリターン・リスク特性等をもとに決定します。各資産及び各投
資対象ファンドへの配分比率は定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じても変更を行いま
す。また適宜リバランスを行います。なお、全ての資産及び投資対象ファンドに投資するとは限
りません。
ハ.投資対象ファンドについては、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。この際、投資
対象ファンドとして定められていた投資信託証券が投資対象ファンドから除外されること、もし
くは新たな投資信託証券が投資対象ファンドとして定められることがあります。
ニ.投資対象ファンドへの投資割合は、原則として高位を維持します。
ホ.この投資信託では原則として為替ヘッジを行いません。ただし、外貨建資産について為替ヘッ
ジを行う投資信託証券を組み入れる場合があります。
ヘ.資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記
の運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.金銭債権
3.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
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②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として、別に定める投資信託証券に投資するほか、次に掲げる有価証券
(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
す。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社
債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件
付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③金融商品の指図範囲
イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運
用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により
運用することの指図ができます。
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概
要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要
・全ての資産及び投資対象ファンドに投資するとは限りません。
・投資対象ファンドについては、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。
以下の内容は、2021年 3月31日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記
載内容が変更となることがあります。
なお、投資対象ファンドの運用会社より確認した情報をもとにしており、記載している定義は、当該ファ
ンドに限定されます。
1.JPX日経インデックス400 マザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
運用の基本方針 この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
主要投資対象 わが国の金融商品取引所等に上場されている株式を主要投資対象とします。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①主としてわが国の金融商品取引所等に上場されている株式に投資し、JPX日
経インデックス400(配当込み)(※)に連動する投資成果を目指します。
②株式への投資割合は、原則として高位を維持します。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対
象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を
活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等
投資態度
の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることが
あります。
④株式以外の資産への投資割合は、原則として投資信託財産総額の50%以下と
します。
⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模
によっては、上記の運用ができない場合があります。
①株式への投資割合には制限を設けません。
②新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信
託財産の純資産総額の10%以下とします。
③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託
財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合には、制限を設けません。
⑤同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時にお
いて投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3
号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新
株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているも
の(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新
株予約権付社債を含みます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額
主な投資制限
の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資は行いません。
⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の
者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバ
ティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超える
こととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則にした
がい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び
選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則
に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超
えることとなる投資の指図をしません。
ベンチマーク JPX日経インデックス400(配当込み)
決算日 年1回:10月20日(休業日の場合は翌営業日)
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2014年1月7日
信託期間 原則として無期限
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
※JPX日経インデックス400とは、株式会社日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所(以下、
総称して「JPXグループ」)並びに株式会社日本経済新聞社(以下、「日経」)によって独自に開発
された手法により、東京証券取引所市場第一部、同第二部、マザーズ、JASDAQ上場銘柄から原則400銘
柄を選定し、算出される株価指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数で
す。
①同指数は、JPXグループ並びに日経によって独自に開発された手法によって算出される著作物であ
り、JPXグループ及び日経は、同指数自体及び同指数を算定する手法に対して、著作権その他一切
の知的財産権を有しています。
②同指数を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全てJPXグループ及び日経に帰属してい
ます。
③当ファンドは、当社の責任のもとで運用されるものであり、JPXグループ及び日経は、その運用及
び当ファンドの取引に関して、一切の責任を負いません。
④JPXグループ及び日経は、同指数を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延
又は中断に関して、責任を負いません。
⑤JPXグループ及び日経は、同指数の構成銘柄、計算方法、その他同指数の内容を変える権利及び公
表を停止する権利を有しています。
2.FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用)
運用会社 日興アセットマネジメント株式会社
運用の基本方針 この投資信託は、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
国内株式エンハンスト運用戦略マザーファンド(以下「マザーファンド」と
主要投資対象
いいます。)受益証券を主要投資対象とします。
主として、マザーファンド受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所上場
株式(これに準ずるものを含みます。)に投資を行ない、東証株価指数の動
きを上回る投資成果を目指して運用を行ないます。
マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。な
お、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。
投資態度 株式以外の資産への実質投資割合(マザーファンドの信託財産に属する株式
以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした割合を含み
ます。)は、原則として、信託財産の総額の50%以下とします。
ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存
元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した
場合には、上記のような運用ができない場合があります。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資
割合には制限を設けません。
②投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除き
ます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。
③外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下としま
す。
④デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定めると
主な投資制限 ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超
えないものとします。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の
10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった
場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内
となるよう調整を行なうこととします。
ベンチマーク TOPIX(東証株価指数)(※)
決算日 年1回:2月15日(休業日の場合は翌営業日)
①分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含
みます。)等の全額とします。
収益の分配 ②分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。た
だし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
③留保益は、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。
信託報酬 純資産総額に対し、年率0.374%(税抜 0.34%)
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2015年1月30日
信託期間 2015年1月30日から2025年2月17日
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
※「TOPIX(東証株価指数)」とは、株式会社東京証券取引所(以下「東証」)が算出、公表する指数
で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価
指数です。同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関する全
ての権利は、東証が有しています。なお、東証は、ファンドの設定又は売買に起因するいかなる損害に
対しても、責任を有しません。
3.中小型株式 マザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、わが国の中小型株式を主要な投資対象とし、投資信託財産
運用の基本方針
の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。
主要投資対象 わが国の中小型株式を主要投資対象とします。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①主として、わが国の取引所上場株式(これに準ずるものを含みます)のう
ち、中小型株式に投資します。具体的には、以下の方針に基づいて銘柄選
択を行います。市場動向、業界動向、技術動向など成長ポテンシャルの観
点から投資対象候補の絞込みを行い、マネジメントに対する評価なども踏
まえた上で組入銘柄を決定します。
②株式への投資比率は、原則として高位(80%以上)を保ちます。ただし、
相場下落の可能性が高いと判断した場合には、キャッシュ比率の引上げお
よび以下に記載する有価証券先物取引等により、実質的な株式への投資比
投資態度
率を引下げるよう努めます。
③株式以外の資産への投資は、原則として投資信託財産総額の50%以下とし
ます。
④ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記の
ような運用ができない場合があります。
⑤有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価
証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引を行う
ことができるものとします。
①株式への投資割合には制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投
資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下としま
す。
④同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下と
します。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信
託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1
項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と
当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にし
ているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号
の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」と
主な投資制限
いいます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とし
ます。
⑦外貨建資産への投資は、行いません。
⑧一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポー
ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ
10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率
以内となるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及
び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会
規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総
額を超えることとなる投資の指図をしません。
ベンチマーク 該当事項はありません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
決算日 年1回:6月29日(休業日の場合は翌営業日)
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2008年9月22日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
4.国内株式インデックス マザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX(東証株価指
運用の基本方針
数)(※)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要投資対象 わが国の取引所に上場されている株式
①原則として東京証券取引所第一部に上場されている銘柄に分散投資を行
い、TOPIX(東証株価指数)の動きに連動する投資成果を目標として運用
を行います。
②株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投
資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取
引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先
投資態度 物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超
えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信
託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投
資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内外において
行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
ン取引を行うことができます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は、行いません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信
託財産の純資産総額の10%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第
1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社
債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確
にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および
第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
債」といいます。)への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下と
します。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時にお
主な投資制限
いて投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下としま
す。
⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の
者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリ
バティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率
を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規
則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
い、新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る
取引および選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資
信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の
純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ベンチマーク TOPIX(東証株価指数)
決算日 年1回:5月29日(休業日の場合は翌営業日)
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2000年5月30日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
※「TOPIX(東証株価指数)」とは、株式会社東京証券取引所(以下「東証」)が算出、公表する指数
で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株
価指数です。
①同指数の指数値及び同指数の商標は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用な
ど同指数に関する全ての権利・ノウハウ及び同指数の商標に関する全ての権利は東証が有していま
す。
②東証は、同指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、同指数の指数値の算出もしくは公表の
停止又は同指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
③東証は、同指数の指数値及び同指数の商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の同指数の指
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
④東証は、同指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありませ
ん。また、東証は、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いませ
ん。
⑤当ファンドは、東証により提供、保証又は販売されるものではありません。
⑥東証は、当ファンドの購入者又は公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を
負いません。
⑦東証は、当社又は当ファンドの購入者のニーズを、同指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考
慮するものではありません。
⑧以上の項目に限らず、東証は当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に
対しても、責任を有しません。
5.国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)
運用会社 日興アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、長期的な観点からわが国の株式市場全体(TOPIX(東証株
運用の基本方針 価指数)(※))の動きを上回る投資成果の獲得を目指して運用を行ないま
す。
アクティブバリュー マザーファンド(以下「マザーファンド」といいま
主要投資対象
す。)受益証券を主要投資対象とします。
主として、マザーファンド受益証券に投資を行ない、長期的な観点からわが
国の株式市場全体(TOPIX(東証株価指数))の動きを上回る投資成果の獲
得を目指して運用を行ないます。
マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。な
お、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。
投資態度 株式以外の資産への実質投資割合(マザーファンドの信託財産に属する株式
以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした割合を含み
ます。)は、原則として、信託財産の総額の50%以下とします。
ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存
元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した
場合には、上記のような運用ができない場合があります。
①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資
割合には、制限を設けません。
②投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除き
ます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。
③外貨建資産への投資は行ないません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
主な投資制限
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えること
となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該
比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超
えないものとします。
ベンチマーク TOPIX(東証株価指数)
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EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
決算日 年1回:10月25日(休業日の場合は翌営業日)
①分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含
みます。)等の全額とします。
収益の分配 ②分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。た
だし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
③留保益は、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。
信託報酬 純資産総額に対し、年率0.517%(税抜 0.47%)
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2018年9月28日
信託期間 2018年9月28日から2028年10月25日
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
※「TOPIX(東証株価指数)」とは、株式会社東京証券取引所(以下「東証」)が算出、公表する指数
で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価
指数です。同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関する全
ての権利は、東証が有しています。なお、東証は、ファンドの設定又は売買に起因するいかなる損害に
対しても、責任を有しません。
6.日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
運用の基本方針 信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
日本長期成長株集中投資マザーファンド(以下「マザーファンド」といい
主要投資対象
ます。)の受益証券を主要投資対象とします。
①主としてマザーファンドの受益証券に投資し、原則として、その組入れ
比率は高位に保ちます(ただし、投資環境等により、当該受益証券の組
入れ比率を引き下げる場合もあります。)。
②信託財産は、マザーファンドを通じて主として日本の上場株式(これに
準ずるものを含みます。)に投資します。マザーファンドにおいては、
個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択を行い、
原則として大型株式および中小型株式の中から持続的な成長が期待でき
ると判断する比較的少数の銘柄でポートフォリオを構築し、長期的な投
資元本の成長を追求します。
投資態度
③事業の収益性、経営陣の質に加えて株価評価基準の総合評価、目標株価
からの乖離、流動性等を勘案して、銘柄選択を行います。
④投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用を直接行うこともありま
す。
⑤ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(シンガポール)
ピーティーイー・リミテッドに日本株式の運用(デリバティブ取引等に
係る運用を含みます。)の指図に関する権限を委託します。
⑥市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用
ができない場合があります。
23/300
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時にお
いて信託財産の純資産総額の20%以下とします。
④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、
取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除
きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とし
ます。
⑥外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とし
ます。
主な投資制限 ⑦株式以外の資産(マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産の
うち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)
への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
⑧デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則に従
い、委託者が定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えないものとします。
⑨一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
れ10%、合計で20%以下とし、当該比率を超えることとなった場合に
は、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内と
なるよう調整を行うこととします。
ベンチマーク 該当事項はありません。
決算日 年2回:6月および12月の15日(休業日の場合は翌営業日)
毎計算期末に原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当等収益および売買損益
(評価損益を含みます。)等の範囲内とします。
②分配金額は、基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただ
収益の分配 し、基準価額水準、市場動向等によっては分配を行わないこともありま
す。また、基準価額が当初元本を下回る場合においても分配を行うこと
があります。
③収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、特に制限を設
けず、元本部分と同様に運用の基本方針に基づき運用を行います。
信託報酬 純資産総額に対し、年率0.7095%(税抜 0.645%)
信託財産留保額 解約申込受付日の基準価額に0.1%の率を乗じて得た額
設定日 2014年6月10日
信託期間 原則として無期限
受託会社 みずほ信託銀行株式会社
7.外国株式インデックス マザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを
運用の基本方針 めざして、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)(※)に連動する投資成
果を目標として運用を行います。
原則として、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)を構成している国の株
主要投資対象
式
①原則としてMSCIコクサイ・インデックス(円ベース)を構成している国の株
式に分散投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)の動きに連
動する投資成果を目標として運用を行います。
②株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対
象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を
活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等
の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることが
あります。
⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内にお
投資態度
いて行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプ
ション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る選択権取引並びに外国の
市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプ
ション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプション取引と類
似の取引を行うことができます。
⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財
産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨
を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引
を行うことができます。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財
産の純資産総額の10%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下としま
す。
⑤同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項
第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当
該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしてい
るもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがあ
る新株予約権付社債を含みます。)への投資は、投資信託財産の純資産総額
の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において
主な投資制限
投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投
資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で
20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者
は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び
選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則
に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超
えることとなる投資の指図をしません。
ベンチマーク MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)
決算日 年1回:5月29日(休業日の場合は翌営業日)
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2000年5月30日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
※「MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)」とは、MSCI Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の
株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。同指数に関する著作権等
の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を
変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
8.グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用)
運用会社 モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント株式会社
投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用を行うことを基本
運用の基本方針
とします。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
グローバル・フランチャイズ・マザーファンドⅢ(以下、「マザーファン
主要投資対象
ド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。
①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国
の株式に投資を行い、投資信託財産の長期的な成長を目指します。
②有力な無形資産(特許、著作権、ブランド等)を有し、中長期的に株主価
値の高い成長をもたらすことが期待される企業を厳選して投資を行いま
投資態度
す。
③実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④資金状況、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合もありま
す。
①株式の実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産の実質投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券並びに新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産
の純資産総額の20%以下とします。
④同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以
下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券並びに新株予約権証券への実質投資割合は、投
資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合
は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
主な投資制限
⑦デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の
10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以
内となるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
ころに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
ベンチマーク 該当事項はありません。
決算日 年1回:4月15日(休業日の場合は翌営業日)
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益と売買益
(評価益を含みます。)等の全額とします。
②分配金額は、委託者が基準価額の水準、市況動向等を勘案して決定しま
収益の分配
す。ただし、分配対象額が少額等の場合には委託者の判断で分配を行わな
いことがあります。
③収益の分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運
用を行います。
純資産総額に対し、年率0.814%(税抜0.74%)
マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた者が受ける報酬
信託報酬
は、委託者との間で別に定める取決めに基づく金額を、委託者から支払うも
のとします。
信託財産留保額 該当事項はありません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
設定日 2020年3月25日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
9.Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J
Wellington Management Company LLP
運用会社
運用の基本方針 投資信託財産の中長期的な成長を目指します。
金融商品取引所等に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みま
す。)を主要投資対象とします。
*この投資信託においては、新興国に所在する企業のほか、新興国に資産を保
主要投資対象
有している企業、新興国で生産された商品・サービスによる収入の割合が高
い企業、新興国に対する商品・サービスの販売による収入の割合が高い企業
等にも投資します。
①MSCIエマージング・マーケット・インデックス(※)の騰落率を上回る投資
成果を追求します。
②ポートフォリオは、カントリー・アロケーションおよび業種別アナリストの
個別銘柄選択による、ファンダメンタルズ分析に基づくボトム・アップ・ア
投資態度 プローチで構築します。
③株式への投資割合は、原則として高位を維持します。
④組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模
によっては、上記の運用ができない場合があります。
①投資信託証券(上場投資信託を除きます。)への投資割合は、投資信託財産
の純資産総額の5%以下とします。
②投資信託財産の純資産総額を超える有価証券(現物に限ります)の空売りは
行いません。
③投資信託財産の純資産総額の10%を超える借り入れは行いません。
④運用会社が他に運用する投資信託の保有分を合算して、いずれか一発行会社
主な投資制限
(投資法人を含みます。)の発行済株式総数の50%超を超える株式(投資法
人が発行する投資証券を含みます。)を取得しないものとします。
⑤流動性に欠ける資産への投資は、投資信託財産の純資産総額の15%以下とし
ます。
⑥受益者の保護に欠け、若しくは投資信託財産の適正を害する取引は行いませ
ん。
MSCI エマージング・マーケット・インデックス
ベンチマーク
決算日 毎年12月31日
収益の分配 該当事項はありません。
年率0.8%以内
なお、この報酬率には投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸
費用、資産の保管等に要する諸費用、立替金の利息、借入金の利息、借入枠
信託報酬
(コミットメントライン)に係る費用、組入有価証券の売買の際に発生する売
買委託手数料等およびデリバティブ取引に要する費用等ならびに投資信託証券
の設立・運営・運用等に要する諸費用等が含まれます。
信託財産留保額 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
設定日 2018年5月30日
信託期間 原則として無期限
・管理会社(マネージメントカンパニー)
Wellington Luxembourg S.a r.l.
・運用会社(インベストメントマネージャー)
Wellington Management Company LLP
・預託機関(デポジタリー)
関係法人
State Street Bank International GMBH, Luxembourg Branch
・管理事務代行会社(アドミニストレーター)
State Street Bank International GMBH, Luxembourg Branch
・名義書換事務受託会社(トランスファーエージェント)
State Street Bank International GMBH, Luxembourg Branch
※「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」とは、MSCI Inc.が開発した世界の新興国株式市場
の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。同指数に関する著作権等の知的財産
権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利
及び公表を停止する権利を有しています。
10.J-REITインデックス マザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、わが国の取引所に上場している(上場予定を含みます。以下
運用の基本方針 同じ。)不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)(※)の動
きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要投資対象 わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券
①わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数
(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
③投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避
するため、並びに東証REIT指数(配当込み)との連動を維持するため、国内
において行われるわが国の不動産投信指数を対象とする先物取引及び外国の
投資態度
取引所における当該取引と類似の取引(以下「不動産投信指数先物取引」と
いいます。)を活用することがあります。このため、不動産投資信託証券の
組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、投資信
託財産の純資産総額を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財
産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産
総額の10%以下とします。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の
構成割合が10%を超える銘柄がある場合には、当該銘柄に東証REIT指数(配
当込み)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社
債等、外国法人の発行する譲渡性預金証書、公社債(国債証券、地方債証
券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社
債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等
を除きます。)をいいます。)及び不動産投資信託証券に係る投資法人の発
行する新投資口予約権証券に限るものとし、公社債に係る運用の指図は買い
現先取引(売戻し条件付の買い入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券
借入れ)に限り行うことができるものとします。
④外貨建資産への投資は行いません。
⑤投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避
主な投資制限
するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するた
め、わが国の取引所における有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28
条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)のうちわが国の不動産投信指数
を対象とする先物取引及び外国の取引所における当該取引と類似の取引を行
うことを指図することができます。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投
資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で
20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者
は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
⑦デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
新投資口予約権証券に係る取引を含みます。)について、一般社団法人投資
信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純
資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ベンチマーク 東証REIT指数(配当込み)
決算日 年1回:11月10日(休業日の場合は翌営業日)
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2008年1月9日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
※「東証REIT指数(配当込み)」とは、株式会社東京証券取引所(以下「東証」)が算出、公表する指
数で、東京証券取引所に上場しているREIT(不動産投資信託証券)全銘柄を対象とした時価総額加重
型の指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出したものです。
①同指数の指数値及び同指数の商標は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用な
ど同指数に関する全ての権利・ノウハウ及び同指数の商標に関する全ての権利は東証が有していま
す。
②東証は、同指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、同指数の指数値の算出もしくは公表の
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
停止又は同指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
③東証は、同指数の指数値及び同指数の商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の同指数の指
数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
④東証は、同指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありませ
ん。また東証は、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いませ
ん。
⑤当ファンドは、東証により提供、保証又は販売されるものではありません。
⑥東証は、当ファンドの購入者又は公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を
負いません。
⑦東証は、当社又は当ファンドの購入者のニーズを、同指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考
慮するものではありません。
⑧以上の項目に限らず、東証は当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に
対しても、責任を有しません。
11.グローバルREITインデックス マザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、日本を除く世界各国の取引所に上場している(上場予定を含
みます。以下同じ。)不動産投資信託証券並びに取引所に準ずる市場で取引さ
運用の基本方針 れている不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当
込み、円換算ベース)(※)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行
います。
日本を除く世界各国の取引所に上場している不動産投資信託証券並びに取引所
主要投資対象
に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券
①日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数
(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標と
して運用を行います。
投資態度 ②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財
産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産
総額の10%以下とします。ただし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込
み、円換算ベース)における時価の構成割合が10%を超える銘柄がある場合
には、当該銘柄にS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベー
ス)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社
債等、外国法人の発行する譲渡性預金証書及び公社債(国債証券、地方債証
券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社
債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等
主な投資制限
を除きます。)をいいます。)に限るものとし、公社債に係る運用の指図は
買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き
債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投
資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で
20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者
は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
ベンチマーク S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)
決算日 年1回:11月10日(休業日の場合は翌営業日)
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2008年1月9日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
※「S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)」とは、S&P Dow Jones Indices LLC(以下「SPDJI」)
が公表する指数で、世界主要国に上場するREIT(不動産投資信託証券)及び同様の制度に基づく銘柄
の浮動株修正時価総額に基づいて算出されます。「円換算ベース」は、ドルベース指数をもとに当社
が独自に円換算した指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。
S&P先進国REIT指数(以下「当インデックス」)は、S&P Globalの一部門であるS&P Dow Jones
Indices LLCの商品であり、これを利用するライセンスが当社に付与されています。Standard & Poor
(R) (R)
’s およびS&P は、S&P Globalの一部門であるStandard & Poor’s Financial Services LLC
(R)
(以下「S&P」)の登録商標で、Dow Jones はDow Jones Trademark Holdings LLC(以下「Dow
Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許
諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pま
たはそれぞれの関連会社(総称して「S&P Dow Jones Indices」)によって支援、保証、販売、または
販売促進されているものではありません。S&P Dow Jones Indicesは、当ファンドの所有者またはいか
なる一般人に対して、株式全般または具体的に当ファンドへの投資の妥当性、あるいは全般的な市場
のパフォーマンスを追随するS&P先進国REIT指数の能力に関して、明示または黙示を問わず、いかなる
表明または保証もしません。S&P先進国REIT指数に関して、S&P Dow Jones Indicesと当社との間にあ
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
る唯一の関係は、当インデックスとS&P Dow Jones Indicesまたはそのライセンサーの特定の商標、
サービスマーク、および商標名のライセンス供与です。S&P先進国REIT指数は当社または当ファンドに
関 係なく、S&P Dow Jones Indicesによって決定、構成、計算されます。S&P Dow Jones Indicesは、
S&P先進国REIT指数の決定、構成または計算において当社または当ファンドの所有者の要求を考慮する
義務を負いません。S&P Dow Jones Indicesは、当ファンドの価格または数量、あるいは当ファンドの
新規設定または販売のタイミングの決定、当ファンドが将来換金、譲渡、または償還される計算式の
決定または計算に関して責任を負わず、またこれに関与したことはありません。S&P Dow Jones
Indicesは、当ファンドの管理、マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負
いません。S&P先進国REIT指数に基づく投資商品が、インデックスのパフォーマンスを正確に追随す
る、あるいはプラスの投資収益を提供する保証はありません。SPDJIは投資顧問会社ではありません。
インデックスに証券が含まれることは、S&P Dow Jones Indicesがかかる証券の売り、買い、または
ホールドの推奨を意味するものではなく、投資アドバイスとして見なしてはなりません。
S&P Dow Jones Indicesは、当インデックスまたはその関連データ、あるいは口頭または書面の通信
(電子通信も含む)を含むがこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時
性、または完全性を保証しません。S&P Dow Jones Indicesは、これに含まれる誤り、欠落または中断
に対して、いかなる義務または責任も負わないものとします。S&P Dow Jones Indicesは、明示的また
は黙示的を問わず、いかなる保証もせず、当インデックスまたはそれに関連するデータの商品性、特
定の目的または使用への適合性、それらを使用することによって当社、当ファンドの所有者、または
その他の人物や組織が得られる結果について、一切の保証を明示的に否認します。上記を制限するこ
となく、いかなる場合においても、S&P Dow Jones Indicesは、利益の逸失、営業損失、時間または信
用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、たと
えその可能性について知らされていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有無を問
わず、一切の責任を負わないものとします。S&P Dow Jones Indicesのライセンサーを除き、S&P Dow
Jones Indicesと当社との間の契約または取り決めの第三者受益者は存在しません。
12.ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
運用の基本方針 この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
別に定める金現物に投資する上場投資信託証券(以下「投資対象上場投資信託
証券」といいます。)を主要投資対象とします。
<別に定める金現物に投資する上場投資信託証券>
主要投資対象
(2021年 3月31日現在)
iShares Gold Trust
SPDR Gold Shares
①主として投資対象上場投資信託証券に投資するとともに、組入外貨建資産に
ついて原則として対円での為替ヘッジを行うことで、別に定める金現物市場
を代表する指標(円ヘッジベース)(以下「ベンチマーク」といいます。)
に連動する投資成果を目指します。
②投資対象上場投資信託証券は、この投資信託の商品性及び運用上の効率性等
投資態度
を損なわない範囲で、委託者の判断により見直しを行うことがあります。
③投資対象上場投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。
④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模
によっては、上記の運用ができない場合があります。
33/300
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、
投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託
財産の純資産総額の5%以下とします。
③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投
資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で
主な投資制限
20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者
は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしく
は証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託
において取引可能なものに限ります。)について、一般社団法人投資信託協
会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総
額を超えることとなる投資の指図をしません。
LBMA金価格(円ヘッジベース)(※)(2021年 3月31日現在)
ただし、この投資信託が主要投資対象とする投資対象上場投資信託証券が参照
ベンチマーク
するベンチマークが変更された場合、上記のベンチマークも変更となる場合が
あります。
決算日 年1回:7月10日(休業日の場合は翌営業日)
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2017年10月11日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
※LBMA金価格の正式名称は LBMA Gold Price PMといい、ICEベンチマーク・アドミニストレーショ
ン・リミテッド(ICE Benchmark Administration Limited)によってロンドン時間の午後に公表され
る1トロイオンスあたりの金現物価格(米ドル建て)を指します。なお、LBMAは、ロンドン貴金
属市場協会(London Bullion Market Association)の略称です。「円ヘッジベース」は、対円の為替
ヘッジを考慮して当社が独自に算出した指数です。
ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッド(ICE Benchmark Administration
Limited)は、LBMA金価格及びLBMA金価格が示す、あらゆる特定の日、特定の時点における
数値により生じた結果について、明示的又は暗示的に、何ら保証するものではありません。
ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッドは、当ファンドに関する商品性や特定目的
への適合性について、明示的又は暗示的に、何ら保証するものではありません。
13.BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY
BlueBay Funds Management Company S.A.
管理会社
主としてわが国を含む世界の投資適格債券に投資するとともに、デリバティブ取
運用の基本方針
引及び為替予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目指します。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
わが国を含む世界の投資適格債券を主要投資対象とし、デリバティブ取引及び為
主要投資対象 替予約取引を主要取引対象とします。
なお、投資適格未満の格付の債券等に投資することもあります。
①主としてわが国を含む世界の投資適格債券に投資するとともに、デリバティブ
取引及び為替予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目指します。なお、投
資適格未満の格付の債券等に投資することもあります。
②ポートフォリオの構築は、買建(ロングポジション)だけでなく売建(ショー
トポジション)でも行います。また、債券投資の代替手段としてデリバティブ
投資態度 取引を活用することがあります。
③債券の組入総額とデリバティブ取引の想定元本の合計額が、投資信託財産の純
資産総額を超えることがあります。
④組入外貨建資産について対円での為替ヘッジを行うことがあります。
⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
①投資適格債券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50%以上としま
す。
主な投資制限
②投資信託証券(上場投資信託を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の
純資産総額の10%以下とします。
ベンチマーク 該当事項はありません。
決算日 毎年6月30日(休業日の場合は前営業日)
収益の分配 収益の分配は行いません。
年率0.74%
信託報酬 なお、この報酬率には投資顧問会社の運用報酬の他、管理会社・管理事務代行会
社・名義書換事務受託会社・保管受託銀行の報酬が含まれています。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2011年5月24日
・管理会社
BlueBay Funds Management Company S.A.
・投資顧問会社
BlueBay Asset Management LLP
関係法人
・副投資顧問会社
BlueBay Asset Management USA LLC
・管理事務代行会社/名義書換事務受託会社/保管受託銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
14.ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、ゴールドマン・サックス・インターナショナルによって設立さ
れた海外籍特別目的会社の発行する円建債券(当マザーファンドの説明におい
運用の基本方針
て、以下「円建債券」といいます。)を主要投資対象とし、投資信託財産の中長
期的な成長を目指して運用を行います。
主要投資対象 円建債券を主要投資対象とします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①主として円建債券への投資を通じて、ピクテグループの運用会社が運用する外
国投資信託証券「Pictet TR - Diversified Alpha」(以下「PTRディバーシ
ファイド・アルファ・ファンド」※といいます。)の基準価額の値動きに概ね
連動する投資成果を目指します。
※PTRディバーシファイド・アルファ・ファンドは、世界の株式、債券、為替
投資態度
等の多様な資産に対して、様々な投資手法を組み合わせることにより、中長
期における収益の獲得を目指して運用を行うルクセンブルク籍投資信託証券
です。
②円建債券への投資割合は、原則として高位を維持します。
③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(新株予約権付社債の
うち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債
であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあら
かじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及
び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)の新株予約権に限りま
す。)の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当により取得したものに限
ることとし、投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
③外貨建資産への投資は行いません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
主な投資制限
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資
信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%
以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一
般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新
株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証
書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託におい
て取引可能なものに限ります。)について、一般社団法人投資信託協会規則に
定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超える
こととなる投資の指図をしません。
ベンチマーク 該当事項はありません。
決算日 年1回:8月25日(休業日の場合は翌営業日)
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2015年12月11日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
15.FOFs用MAN AHL ダイバーシファイド リンクファンド(適格機関投資家専用)
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
運用の基本方針 この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
MAN AHL ダイバーシファイド リンク マザーファンド(以下「マザー
主要投資対象
ファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。
①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてUBS AG ロンドン支店が
組成を取りまとめた海外籍特別目的会社(SPC)の発行する円建債券(以下
「円建債券」といいます。)に投資し、AHL Partners LLPが運用する外国投資
信託証券「Man AHL Diversified (Cayman) Ltd」(以下「MAN AHLファン
ド」※といいます。)の基準価額の値動きに概ね連動する投資成果を目指しま
す。
※MAN AHLファンドは、主として世界各国の株式、債券、金利、商品、為替等
投資態度
の先物取引等に投資を行い、定量分析モデルを用いて市場動向を予測し、上
昇局面だけでなく下落局面でも収益の獲得を目指して運用を行うケイマン諸
島籍投資信託証券です。なお、MAN AHLファンドは、組入外貨建資産につい
て対円での為替ヘッジを行うことがあります。
②円建債券への実質投資割合は、原則として高位を維持します。
③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(新株予約権付社債の
うち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債
であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあら
かじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び
第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)の新株予約権に限りま
す。)の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当により取得したものに限
ることとし、実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下としま
す。
②投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信
託財産の純資産総額の5%以下とします。
③外貨建資産への投資は行いません。
主な投資制限 ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資
信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%
以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一
般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新
株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証
書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託におい
て取引可能なものに限ります。)について、一般社団法人投資信託協会規則に
定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超える
こととなる投資の指図をしません。
ベンチマーク 該当事項はありません。
決算日 年1回:10月10日(休業日の場合は翌営業日)
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を
含みます。)等の全額とします。
収益の分配 ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定しま
す。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部
分と同一の運用を行います。
信託報酬 純資産総額に対し、年率0.066%(税抜 0.06%)
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2016年1月20日
信託期間 原則として、2016年1月20日から2025年10月10日
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
16.米国株式LSマザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
運用の基本方針
す。
UBS AG ロンドン支店が組成を取りまとめた海外籍特別目的会社(SPC)の発
主要投資対象
行する米ドル建債券(以下「米ドル建債券」といいます。)を主要投資対象
とします。
①米ドル建債券への投資を通じて、主として米国の金融商品取引所等に上場
している株式等の買建(ロングポジション)と売建(ショートポジショ
ン)を組み合わせたマーケット・ニュートラル戦略による運用※を行いま
す。
※米ドル建債券への投資額のうち、マーケット・ニュートラル戦略による運
用に用いられない余剰資金は、原則として米ドル建MMFもしくはそれに類す
るもの又は米ドル建公社債、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券も
投資態度
しくは短期金融商品等により運用されます。
②米ドル建債券への投資割合は、原則として高位を維持します。
③組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジにより為替変
動リスクの低減を目指します。
④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
模によっては、上記の運用ができない場合があります。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①株式への投資割合には制限を設けません。
②投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信
託財産の純資産総額の5%以下とします。
③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合
計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
主な投資制限
委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もし
くは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資
信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団法人投資
信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の
純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ベンチマーク 該当事項はありません。
決算日 年1回:7月10日(休業日の場合は翌営業日)
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2017年10月10日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
17.コモディティLSアルファ・マザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
運用の基本方針
す。
主としてブルームバーグ商品指数(※)の騰落率とブルームバーグ商品フォ
ワード指数(以下、「フォワード指数」※1といいます。)の騰落率の差に
基づいて償還価格が決定される円建債券※2(以下、「円建債券」といいま
す。)を主要投資対象とします。
※1この投資信託においてフォワード指数とは、ブルームバーグ商品指数と構
成商品(エネルギー、穀物、非鉄、貴金属等に係る各種商品先物)及び構
主要投資対象
成比率を同一としながら、異なる限月の商品先物で構成された指数をいい
ます。
※2運用効率の向上を目的として、主としてブルームバーグ商品指数の騰落率
に一定数を乗じた数値とフォワード指数の騰落率に一定数を乗じた数値の
差に基づいて償還価格が決定される円建の債券に投資することがありま
す。なお、この場合、夫々の指数騰落率に乗じる一定数は同値とします。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①円建債券への投資を通じて、ブルームバーグ商品指数とフォワード指数の
間でロング・ショート戦略に基づく運用を行い、絶対収益の獲得を目指し
ます。
投資態度
②円建債券への投資割合は、原則として高位を維持します。
③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
模によっては、上記の運用ができない場合があります。
①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(新株予約権付社
債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債について
の社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ない
ことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3
第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)の新株
予約権に限ります。)の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当によ
り取得したものに限ることとし、投資割合は、投資信託財産の純資産総額
の10%以下とします。
②投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信
託財産の純資産総額の5%以下とします。
③外貨建資産への投資は行いません。
主な投資制限 ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合
計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もし
くは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資
信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団法人投資
信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の
純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ベンチマーク 該当事項はありません。
決算日 年1回:5月26日(休業日の場合は翌営業日)
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2019年7月8日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
※ブルームバーグ商品指数は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー(Bloomberg Finance
L.P.)およびその関係会社(総称して、「ブルームバーグ」)とUBS セキュリティーズ・エル・エ
ル・シー(UBS Securities LLC)の共同商品で、現物商品の先物契約により構成され、商品市場全体
の値動きを表します。
SM
ブルームバーグ商品指数(Bloomberg Commodity Index )および「ブルームバーグ(Bloomberg
(R)
)」は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー(Bloomberg Finance L.P.)およびその関係
会社(以下「ブルームバーグ」と総称します。)のサービスマークであり、当社による一定の目的で
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SM
の利用のためにライセンスされています。ブルームバーグ商品指数(Bloomberg Commodity Index )
は、ブルームバーグとUBSセキュリティーズ・エル・エル・シー(UBS Securities LLC)の間の契約に
従っ てブルームバーグが算出し、配信し、販売するものです。ブルームバーグ、ならびにUBS セキュ
リティーズ・エル・エル・シーおよびその関係会社(以下「UBS」と総称します。)のいずれも、当社
の関係会社ではなく、ブルームバーグおよびUBS は、当ファンドを承認し、是認し、レビューしまた
は推奨するものではありません。ブルームバーグおよびUBSのいずれも、ブルームバーグ商品指数
SM
(Bloomberg Commodity Index )に関連するいかなるデータまたは情報の適時性、正確性または完全
性も保証するものではありません。
18.ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)
運用会社 野村アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本と
運用の基本方針
します。
日本成長株投資マザーファンド受益証券および野村日本株最小分散ポート
フォリオ マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、TOPIX(東証株価指
主要投資対象
数)を対象とした株価指数先物取引(以下、「株価指数先物取引」といいま
す。)を主要取引対象とします。なお、株式等に直接投資する場合がありま
す。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
各マザーファンド受益証券を主要投資対象、株価指数先物取引を主要取引対
象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。
①各マザーファンド受益証券に投資を行うとともに、株価指数先物取引を活
用します。株価指数先物取引の活用にあたっては、実質的に投資する株式
に対する株式市場全体の変動の影響を抑えることを目指し、株価指数先物
取引の売建てを行います。各マザーファンド受益証券への投資割合および
株価指数先物取引の売建ての枚数は、市場環境や各マザーファンドの特性
等を考慮し、適宜調整を行うことを基本とします。
②各マザーファンド受益証券の合計組入比率は、原則として信託財産の純資
産総額の70%~90%程度を維持することを基本とします。ただし、株価指
数先物取引を行うにあたって必要となる証拠金の額等によっては、上記の
範囲とならない場合があります。
③非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産
総額の50%以下とすることを基本とします。
④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
ります。
<日本成長株投資マザーファンドの投資態度>
①わが国の株式の中から、個別企業の調査・分析等に基づいたボトムアップ
アプローチにより、企業の経営戦略や財務戦略などを通じて長期的な株主
資本成長や利益成長が期待できる銘柄を選定します。
投資態度
②ポートフォリオの構築にあたっては、株主資本や利益等の成長率の高さ及
びその継続性等に関する評価に基づき組入銘柄を決定し、バリュエーショ
ン評価(株価の割高・割安の度合い)等を勘案して組入比率を決定しま
す。
③株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。
④非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額
の50%以下とすることを基本とします。
⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
ります。
<野村日本株最小分散ポートフォリオ マザーファンドの投資態度>
①株式への投資にあたっては、財務リスク・流動性等を考慮し、投資候補銘
柄を選定した上で定量モデルにより最適化を行い、ポートフォリオのボラ
ティリティを最小化することを目指します。
②ポートフォリオの最適化にあたっては、業種配分、投資銘柄数、個別銘柄
への投資比率、取引コスト等を勘案します。
③株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。非株式割合(株式以
外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下とするこ
とを基本とします。
④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
ります。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下としま
す。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内と
します。
④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純
資産総額の20%以内とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信
託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割
主な投資制限
合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑧投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きま
す。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額
が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規
則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行いません。
⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャー
の信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計
で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同
規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ベンチマーク 該当事項はありません。
決算日 年1回:12月20日(休業日の場合は翌営業日)
収益の分配 期中無分配とします。
信託報酬 純資産総額に対し、年率0.506%(税抜 0.46%)
信託財産留保額 解約申込受付日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額
設定日 2019年4月10日
信託期間 無期限
受託会社 野村信託銀行株式会社
19.MA Hedge Fund Strategies Limited
運用会社 UBS O'Connor LLC
運用の基本方針 主として、公表された合併や買収案件等において、合併案件の公表買収価格
と買収先企業または買収元企業の案件成立前の株価の差異を捉える等、収益
を積み上げることを目指して運用を行います。
主として世界各国(日本を含みます。)の企業の株式に投資を行います。な
主要投資対象
お、関連する上場デリバティブ商品等に投資を行うことがあります。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①公表された合併・買収案件等において、買収先企業の株式を買い付け、又
は買収先企業の株式を買い付けると同時に買収元企業の株式を売り建てる
ことを基本戦略とします。なお、関連する上場デリバティブ商品等を活用
することがあります。
投資態度 ②ポートフォリオ構築プロセスに沿って適切な格付を付与、これに基づき確
信度、リスク/リターン、ファンダメンタル要因などの分析結果に基づきポ
ジションを決定します。
③為替変動リスクを回避するために、原則として対円での為替ヘッジを行い
ます。
①投資法人財産を超える有価証券(現物に限ります)の空売りは行いませ
ん。
②投資法人財産の10%を超える借り入れは行いません。
③一発行会社(投資法人を含みます。)の発行済株式総数の50%超を超える
株式(投資法人が発行する投資証券を含みます。)を取得しないものとし
ます。
④流動性に欠ける資産への投資は、投資法人財産の15%以下とします。
主な投資制限 ⑤外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑥一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデ
リバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率
を超えることとなった場合には、当該比率以内となるよう調整を行うこと
とします。
⑦投資信託証券への投資は行いません。
⑧デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
ベンチマーク 該当事項はありません。
決算日 年1回:12月31日
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 運用報酬:年率0.6%
成功報酬:15%
月末最終営業日時点の1口当たり純資産価格がハイ・ウォーター・マーク
(過去の月末最終営業日時点での純資産価格の最高値)を上回った場合、
超過部分の15%。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2019年10月10日
・運用会社
UBS O'Connor LLC
関係法人
・保管銀行・管理事務代行会社
MUFG Alternative Fund Services (Ireland) Limited
20.米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
運用の基本方針
す。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※1
主として米国株式イントラデイ・トレンド戦略 に基づいて償還価格が決定
される円建債券(以下、「円建債券」といいます。)を主要投資対象としま
す。
※1)この投資信託において米国株式イントラデイ・トレンド戦略とは、
※2
米国株式市場の1日の取引時間中の値動き を捉えることを目的とす
る戦略をいいます。具体的には、一定のルールに従って株式市場が一
定率以上上昇した場合には買い建てポジションを、一定率以上下落し
た場合には売り建てポジションを構築し、全てのポジションを当該取
主要投資対象
引日の終了時までに解消する戦略です。なお、株式市場の値動きに
よっては、同一日に買い建てポジションと売り建てポジションを同時
に構築することや、買い建てポジションの合計額あるいは売り建てポ
ジションの合計額が一時的に投資信託財産の純資産総額の2倍程度に
なることがあります。
※2)当該戦略の参照対象は、S&P500のほかダウ・ジョーンズ工業株価平
均(NYダウ)やナスダック総合指数等の株価指数、あるいはこれらの
株価指数先物も含みます。
①円建債券への投資を通じて、米国株式市場の1日の取引時間中の値動きを
捉えることを目的とする運用を行い、収益の積み上げを目指します。
投資態度 ②円建債券への投資割合は、原則として高位を維持します。
③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
模によっては、上記の運用ができない場合があります。
①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(新株予約権付社
債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債につい
ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条
ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)の
新株予約権に限ります。)の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当
により取得したものに限ることとし、投資割合は、投資信託財産の純資産
総額の10%以下とします。
②投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信
託財産の純資産総額の5%以下とします。
③外貨建資産への投資は行いません。
主な投資制限 ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合
計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券
もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この
投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団法人
投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
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ベンチマーク 該当事項はありません。
決算日 年1回:3月10日(休業日の場合は翌営業日)
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2020年10月6日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
ることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
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り受け取っております。
(4)【分配方針】
・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。た
だし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全
額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
(5)【投資制限】
<約款に定める投資制限>
イ.投資信託証券への投資割合
投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
ロ.株式への投資
株式への直接投資は行いません。
ハ.外貨建資産への投資割合
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
ニ.デリバティブの利用
デリバティブの直接利用は行いません。
ホ.公社債の借入れの指図及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたとき
は、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が投
資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ニ)上記(イ)の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
ヘ.特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
ト.外国為替予約取引の指図
委託会社は、投資信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、
外国為替の売買の予約を指図することができます。
チ.資金の借入れ
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
う支払資金の手当(一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みま
す。)を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の
借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図を行うことができます。なお、当該
借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
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信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開
始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への
解 約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代
金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を
行う日における投資信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ハ)収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ)借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
リ.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
<その他の投資制限>
イ.当ファンドでは直接デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引
及び選択権付債券売買を含みます。)は行いませんが、投資対象とする投資信託でデリバティブ
取引等を行う場合、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、
投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
本を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
②金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下(上昇)した場合は値上がり(値下がり)します。また、発行者
の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
③リートの価格変動リスク
リートの価格は、不動産市況(不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等)、金利変動、社会情勢の変
化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リート及びリートの運
用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。
④商品(コモディティ)の価格変動リスク
商品の価格は、需給関係や為替、金利変動等の様々な要因により大きく変動します。需給関係は、
天候、作況、生産国(産出国)の政治、経済、社会情勢の変化等の影響を大きく受けます。商品価
格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
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⑤為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。なお、投資対象ファンドにおいて、外貨
建資産について、為替予約を活用し、為替変動リスクの低減を図る場合がありますが、完全にヘッ
ジすることはできませんので、外貨の為替変動の影響を受ける場合があります。また、為替ヘッジ
を行う通貨の短期金利と円短期金利を比較して、円短期金利の方が低い場合には、当該通貨と円の
金利差相当分のコストがかかりますが、さらに需給要因等によっては金利差相当分を上回るコスト
がかかる場合があることにご留意ください。
⑥信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑦流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑧カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可
能性があります。
⑨資産等の選定・配分に係るリスク
ファンドは中長期的に安定的な収益を獲得することを目指して、市場環境等の変化に応じた運用を
行うため、運用者の判断で投資対象とする資産やファンドを追加・除外したり、それらへの投資比
率を変更します。この投資行動が、ファンドの収益の源泉となる場合もありますが、損失が発生す
る要因となる場合があります。
また、投資対象とする資産やファンドの追加に伴い、新たな投資リスクが生じる可能性がありま
す。
⑩ヘッジファンドの運用手法に係るリスク
投資対象ファンドにおいては、直接もしくは実質的に現物有価証券、デリバティブや為替予約取引
等の買建てや売建てによりポートフォリオを組成することがあり、買い建てている対象が下落した
場合もしくは売り建てている対象が上昇した場合に損失が発生し、ファンドの基準価額が影響を受
け、投資元本を割り込むことがあります。また、投資対象ファンドの純資産総額を上回る買建て、
売建てを行う場合があるため、投資対象ファンドの基準価額は現物有価証券に投資する場合と比べ
大きく変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。
ヘッジファンドのパフォーマンスは、通常、運用者の運用能力に大きく依存することになるため、
市場の動向に関わらず、損失が発生する可能性があります。
⑪仕組み債券に係るリスク
投資対象ファンドにおいては、特定の対象(指数やファンド等)の値動きに概ね連動する投資成果
を目指す仕組み債券を活用する場合がありますが、投資対象ファンドが、特定の対象と連動するこ
とを保証するものではありません。
また、仕組み債券の価格は取引に関わる関係法人の財務状況等及びそれらに関する外部評価等、市
場や経済環境の悪化や混乱、また概ね連動を目指すファンドの流動性の制約等により変動し、ある
いは債券取引が一部不可能となる等、概ね連動を目指す対象と大きく乖離することがあります。加
えて、通常、仕組み債券の取引に関わるブローカーは限定的であり(1社の場合もあります)、取引
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にあたっては高いコストがかかる場合があります。
なお、仕組み債券の発行体は少数であることが多いため、信用リスクが顕在化した場合には、投資
対象ファンドは多数の発行体に分散投資を行う投資信託と比較して、大きな影響を被る可能性があ
ります。また、発行体の財務状況や信用力の他、市場や経済環境の変動等により、仕組み債券が発
行されない場合には、投資対象ファンドが償還となる可能性があります。
⑫ブローカーの信用リスク
投資対象ファンドにおいては、直接もしくは実質的にデリバティブや為替予約取引等を行う場合が
あります。ブローカーの債務不履行等によって、ブローカーで保管されている証拠金の一部又は相
当の額が失われる可能性や契約が履行されない可能性があり、ファンドが大きな影響を被る可能性
があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
①同じ投資対象ファンドに投資する他のファンドによる追加設定や一部解約等があり、投資対象ファ
ンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
はありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
が小さかった場合も同様です。
③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適
用はありません。
(2)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを
担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
①取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販
売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の
対価として、販売会社に支払われます。
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※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同
じ。)。
②「分配金再投資コース」(※2)において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
※2:収益分配金の受取方法により、「分配金受取りコース」(税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコー
ス)と「分配金再投資コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
コース)の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(2)【換金(解約)手数料】
<解約手数料>
ありません。
<信託財産留保額>
当ファンドは、ご解約時に信託財産留保額(※)の控除はありません。ただし、当ファンドが保有
する投資対象ファンドの解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率
1.628%(税抜 1.48%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬
率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託した資金の運用、基準価額の計
委託会社 年率 1.023% (税抜 0.93%)
算、開示資料作成等の対価
運用報告書等各種書類の送付、口座内
販売会社 年率 0.55% (税抜 0.5%) でのファンドの管理、購入後の情報提
供等の対価
運用財産の管理、委託会社からの指図
受託会社 年率 0.055% (税抜 0.05%)
の実行の対価
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の
6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
なお上記のほかに、投資対象ファンドに関しても信託報酬がかかります。
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(参考)各投資対象ファンドの信託報酬等
各投資対象ファンドの信託報酬(投資信託財産の純資産総額に対する年率)は下記の通りです。
当該信託報酬は、投資対象とする投資信託証券に係る信託財産の運用、基準価額の計算、運用財産の
管理等の対価として、投資対象ファンドから支払われます。
なお、各投資対象ファンドとも、申込手数料、解約手数料はありません。
ファンド名 信託報酬
JPX日経インデックス400 マザーファンド
ありません。
FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド
年率 0.374%(税抜 0.34%)
(適格機関投資家専用)
中小型株式 マザーファンド
ありません。
国内株式インデックス マザーファンド
ありません。
国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資
年率 0.517%(税抜 0.47%)
家専用)
日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専
年率 0.7095%(税抜 0.645%)
用)
外国株式インデックス マザーファンド
ありません。
グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機
年率 0.814%(税抜 0.74%)
関投資家専用)
Wellington Emerging Markets Research Equity Fund
年率 0.8%以内
Class J
J-REITインデックス マザーファンド
ありません。
グローバルREITインデックス マザーファンド
ありません。
ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり) ありません。
BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond
年率 0.74%
Fund - クラスS-JPY
ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファンド
ありません。
FOFs用MAN AHL ダイバーシファイド リン
年率 0.066%(税抜 0.06%)
クファンド(適格機関投資家専用)
米国株式LSマザーファンド ありません。
コモディティLSアルファ・マザーファンド ありません。
ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適
年率 0.506%(税抜 0.46%)
格機関投資家専用)
運用報酬:年率 0.6%
成功報酬:15%
月末最終営業日時点の1口当たり純資
MA Hedge Fund Strategies Limited
産価格がハイ・ウォーター・マーク
(過去の月末最終営業日時点での純
資産価格の最高値)を上回った場
合、超過部分の15%。
米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド ありません。
当ファンドの信託報酬に投資対象ファンドの信託報酬を含めた実質的な信託報酬率の概算値は下記の
通りです。ただし、この値は目安であり、投資対象ファンドの実際の組入状況により実質的な信託報
酬率は変動します。なお、投資対象ファンドによっては、別途運用実績に基づき計算される成功報酬
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額がかかる場合があります。
◎実質的な信託報酬率:年率1.628%~1.95965%程度(税抜 1.48%~1.8013%程度)
(投資対象とする投資信託証券:年率0.0%~0.33165%程度(税抜0.0%~0.3213%程度))
(4)【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(投
資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※)、組入資産の保管に要する費
用(※)等は、受益者の負担とし、取引のつど投資信託財産中から支弁します(投資対象ファンド
において負担する場合を含みます。)。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※)は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤ファンドが実質的に投資対象とする仕組み債券の価格に反映される費用(※)は、受益者の負担と
し、日々投資信託財産で負担します(投資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
⑥これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
ファンドが実質的に投資対象とする仕組み債券の価格に反映される費用は、仕組み債券の発行・管
理にあたり発行者等に支払う手数料、仕組み債券の連動対象となるファンド及びファンドが組み入
れるヘッジファンド等の運用者に支払う運用報酬(成功報酬を含みます。)等
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
投資助言会社が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬の中から支払うものとし、その額は、ファンドの純
資産総額に年率0.495%(税抜0.45%)を乗じて得たものとします。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示
しておりません。
(ご参考)
《 仕組み債券の費用にかかる記載 》
・ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファンド
主要投資対象である円建債券の価格に反映される費用等は、以下の通りです。
・円建債券は、円建債券の評価額に対して年率0.25%程度が発行・管理手数料等としてかかります。
・円建債券の連動対象となるPTRディバーシファイド・アルファ・ファンドにおいては、運用報酬
(PTRディバーシファイド・アルファ・ファンドの純資産総額に対して年率1.0%)、成功報酬、そ
の他管理費用、監査費用等がかかります。
これらの費用等は全て、今後、変更となる場合があります。
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・FOFs用MAN AHL ダイバーシファイド リンクファンド(適格機関投資家専用)
実質的に投資対象とする円建債券の価格に反映される費用等は、以下の通りです。
・円建債券は、円建債券の評価額に対して年率0.24%程度が発行・管理手数料等としてかかります。
・円建債券の連動対象となるMAN AHLファンドにおいては、固定報酬(運用報酬として1.35%(MAN
AHLファンドの純資産総額に対する年率。以下同じ。)、加えてサービスマネジャー費用として
0.25%、ブローカレッジ費用として1.00%)、成功報酬、その他管理費用、監査費用等がかかりま
す。
これらの費用等は全て、今後、変更となる場合があります。
・米国株式LSマザーファンド
主要投資対象である米ドル建債券の価格に反映される費用等は、以下の通りです。
・米ドル建債券の評価額に対して年率0.38%が発行・管理手数料等としてかかります。加えて保管費
用として年率0.02%、その他管理費用等がかかります。
・マーケット・ニュートラル戦略による運用額に対する運用報酬として年率2.00%、純資産価値算出
費用として年率0.03%、有価証券の売買費用、借株費用、その他管理費用等がかかります。
・米ドル建MMFもしくはそれに類するものに投資した場合、信託報酬等の費用が発生することがあ
りますが、投資対象により報酬率が異なる等の理由により、事前に料率、上限額等を示すことがで
きません。
これらの費用等は全て、今後、変更となる場合があります。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
徴収が行われます。
なお 原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税(配当控除の
適用はありません。)のいずれかを選択することもできます。
税 率 (内 訳)
2037年12月31日まで 20.315% (所得税15.315%、住民税5%)
2038年1月1日以降 20% (所得税15%、住民税5%)
( 2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
ロ.一部解約金及び償還金に対する課税
一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
す(特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。)。その税率は、上記イ.の表の通りで
す。
ハ.損益通算について
一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
譲渡所得等の所得間並びに上場株式等(公募株式投資信託を含みます。)の配当所得(申告分離
課税を選択したものに限ります。)及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
ニ.少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニ
アNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
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NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条
件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
ら控除できます。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
税 率 (所得税のみ)
2037年12月31日まで 15.315%
2038年1月1日以降 15%
(2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
③個別元本について
イ.追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込
手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)に当たりま
す。
ロ.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ハ.ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
ニ.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金(特別分配
金)について」をご参照ください。)
④普通分配金と元本払戻金(特別分配金)について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、
イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配
金)を控除した額が普通分配金となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2021年 3月31日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
以下は、2021年3月31日現在の状況について記載してあります。
【サテライト投資戦略ファンド(株式型)】
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(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 日本 2,044,352,583 18.46
ルクセンブルク 339,542,447 3.07
小計 2,383,895,030 21.53
投資証券 ケイマン 134,307,494 1.21
親投資信託受益証券 日本 8,491,193,647 76.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 64,480,342 0.58
合計(純資産総額) 11,073,876,513 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 親投資信託受 外国株式インデックス マザーファ 800,457,643 3.3964 2,718,674,339 3.5378 2,831,859,049 25.57
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 623,662,329 1.8738 1,168,618,473 1.8831 1,174,418,531 10.61
益証券 ンド
日本 親投資信託受 JPX日経インデックス400 マ 467,837,036 1.7797 832,609,573 1.7818 833,592,030 7.53
益証券 ザーファンド
日本 投資信託受益 国内株式アクティブバリューファン 600,593,535 1.1358 682,154,137 1.1777 707,319,006 6.39
証券 ド(適格機関投資家専用)
日本 親投資信託受 ゴールドマザーファンド(為替ヘッ 561,665,767 1.2619 708,782,343 1.1806 663,102,604 5.99
益証券 ジあり)
日本 親投資信託受 グローバルREITインデックス 318,746,874 1.8611 593,219,808 2.0203 643,964,309 5.82
益証券 マザーファンド
日本 親投資信託受 J-REITインデックス マザー 302,052,547 2.0151 608,666,088 2.1001 634,340,553 5.73
益証券 ファンド
日本 投資信託受益 ノムラFOFs用 日本株ベータ 508,266,594 1.021 518,960,890 1.0067 511,671,980 4.62
証券 ヘッジ戦略ファンド(適格機関投資
家専用)
日本 親投資信託受 米国株式LSマザーファンド 506,203,772 0.9163 463,834,516 0.9236 467,529,803 4.22
益証券
日本 親投資信託受 ピクテ マルチストラテジー リン 395,644,234 1.1179 442,290,689 1.0890 430,856,570 3.89
益証券 ク マザーファンド
日本 投資信託受益 グローバル株式コンセントレイト・ 259,710,299 1.2979 337,077,997 1.3645 354,374,702 3.20
証券 ファンド(適格機関投資家専用)
日本 親投資信託受 中小型株式 マザーファンド 66,156,525 5.2972 350,444,345 5.2803 349,326,298 3.15
益証券
ルクセン 投資信託受益 Wellington Emerging Markets 26,763.021 13,220 353,807,137 12,687 339,542,447 3.07
ブルク 証券
Research Equity Fund Class J
日本 親投資信託受 コモディティLSアルファ・マザー 286,377,777 1.0977 314,379,849 1.1135 318,881,654 2.88
益証券 ファンド
日本 投資信託受益 FOFs用国内株式エンハンスト運用戦 206,095,704 1.5125 311,719,752 1.5455 318,520,910 2.88
証券 略ファンド(適格機関投資家専用)
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日本 投資信託受益 FOFs用MAN AHL ダイ 141,776,070 1.0888 154,365,785 1.0754 152,465,985 1.38
証券 バーシファイド リンクファンド
(適格機関投資家専用)
日本 親投資信託受 米国株式イントラデイ・トレンド戦 159,246,941 0.9202 146,539,035 0.9000 143,322,246 1.29
益証券 略マザーファンド
ケイマン 投資証券 MA Hedge Fund Strategies Limited 13,064 10,389.88 135,733,418 10,280.73 134,307,494 1.21
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 21.53
投資証券 1.21
親投資信託受益証券 76.68
合計 99.42
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1期計算期間末 (2016年 2月17日) 37,286,279,341 37,286,279,341 8,647 8,647
第2期計算期間末 (2017年 2月17日) 30,621,118,809 30,621,118,809 9,555 9,555
第3期計算期間末 (2018年 2月19日) 18,433,690,243 18,433,690,243 10,131 10,131
第4期計算期間末 (2019年 2月18日) 18,337,969,638 18,337,969,638 9,864 9,864
第5期計算期間末 (2020年 2月17日) 13,138,863,682 13,138,863,682 10,917 10,917
第6期計算期間末 (2021年 2月17日) 11,518,211,025 11,518,211,025 11,845 11,845
2020年 3月末日 10,774,050,569 ― 9,131 ―
4月末日 11,292,365,866 ― 9,597 ―
5月末日 11,742,839,637 ― 9,981 ―
6月末日 11,737,205,360 ― 10,059 ―
7月末日 11,753,202,357 ― 10,193 ―
8月末日 12,138,022,042 ― 10,642 ―
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9月末日 11,783,521,081 ― 10,525 ―
10月末日 11,358,275,965 ― 10,291 ―
11月末日 11,829,388,584 ― 10,993 ―
12月末日 11,637,852,393 ― 11,251 ―
2021年 1月末日 11,350,679,533 ― 11,345 ―
2月末日 11,126,132,784 ― 11,581 ―
3月末日 11,073,876,513 ― 12,012 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間 2015年 6月16日~2016年 2月17日 0
第2期計算期間 2016年 2月18日~2017年 2月17日 0
第3期計算期間 2017年 2月18日~2018年 2月19日 0
第4期計算期間 2018年 2月20日~2019年 2月18日 0
第5期計算期間 2019年 2月19日~2020年 2月17日 0
第6期計算期間 2020年 2月18日~2021年 2月17日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率(%)
第1期計算期間 2015年 6月16日~2016年 2月17日 △13.5
第2期計算期間 2016年 2月18日~2017年 2月17日 10.5
第3期計算期間 2017年 2月18日~2018年 2月19日 6.0
第4期計算期間 2018年 2月20日~2019年 2月18日 △2.6
第5期計算期間 2019年 2月19日~2020年 2月17日 10.7
第6期計算期間 2020年 2月18日~2021年 2月17日 8.5
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第1期計算期間 2015年 6月16日~2016年 2月17日 49,526,375,760 6,407,778,915 43,118,596,845
第2期計算期間 2016年 2月18日~2017年 2月17日 11,056,157,024 22,127,791,489 32,046,962,380
第3期計算期間 2017年 2月18日~2018年 2月19日 8,740,142,510 22,591,145,594 18,195,959,296
第4期計算期間 2018年 2月20日~2019年 2月18日 7,015,265,506 6,619,741,116 18,591,483,686
第5期計算期間 2019年 2月19日~2020年 2月17日 1,220,521,390 7,776,843,668 12,035,161,408
第6期計算期間 2020年 2月18日~2021年 2月17日 167,978,519 2,478,672,606 9,724,467,321
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(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考)
JPX日経インデックス400 マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 33,022,639,700 97.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 703,267,893 2.09
合計(純資産総額) 33,725,907,593 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 日本 703,237,500 2.09
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 株式 ソニー 電気機器 52,400 7,983.43 418,331,894 11,595.00 607,578,000 1.80
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 65,000 7,185.58 467,062,832 9,330.00 606,450,000 1.80
信業
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 1,010,900 430.46 435,157,582 591.70 598,149,530 1.77
ル・グループ
日本 株式 リクルートホールディング サービス 101,100 4,353.47 440,136,650 5,401.00 546,041,100 1.62
ス 業
日本 株式 信越化学工業 化学 29,000 14,766.20 428,219,984 18,610.00 539,690,000 1.60
日本 株式 日本電産 電気機器 38,500 10,376.37 399,490,513 13,435.00 517,247,500 1.53
日本 株式 日本電信電話 情報・通 171,200 2,277.27 389,869,810 2,842.00 486,550,400 1.44
信業
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 55,100 6,921.30 381,363,695 8,616.00 474,741,600 1.41
器
日本 株式 キーエンス 電気機器 9,300 50,558.66 470,195,538 50,270.00 467,511,000 1.39
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日本 株式 ダイキン工業 機械 20,400 19,749.19 402,883,634 22,320.00 455,328,000 1.35
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 112,300 3,569.18 400,819,452 3,985.00 447,515,500 1.33
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 9,400 29,749.32 279,643,664 46,790.00 439,826,000 1.30
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 109,200 2,972.74 324,624,116 4,007.00 437,564,400 1.30
ループ
日本 株式 KDDI 情報・通 125,800 2,786.79 350,578,785 3,395.00 427,091,000 1.27
信業
日本 株式 第一三共 医薬品 130,300 2,765.47 360,340,924 3,225.00 420,217,500 1.25
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 125,900 2,584.62 325,404,910 3,319.00 417,862,100 1.24
器
日本 株式 村田製作所 電気機器 47,000 7,355.77 345,721,296 8,842.00 415,574,000 1.23
日本 株式 HOYA 精密機器 31,500 12,412.78 391,002,570 13,005.00 409,657,500 1.21
日本 株式 任天堂 その他製 6,600 57,385.98 378,747,468 61,810.00 407,946,000 1.21
品
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 110,200 2,622.92 289,046,383 3,587.00 395,287,400 1.17
日本 株式 日立製作所 電気機器 76,900 3,571.66 274,660,714 5,004.00 384,807,600 1.14
日本 株式 ファナック 電気機器 14,000 21,003.09 294,043,260 26,185.00 366,590,000 1.09
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 214,300 1,294.64 277,441,400 1,599.00 342,665,700 1.02
ループ
日本 株式 SMC 機械 4,700 58,078.75 272,970,125 64,310.00 302,257,000 0.90
日本 株式 三菱商事 卸売業 95,900 2,480.28 237,859,745 3,130.00 300,167,000 0.89
日本 株式 三井物産 卸売業 127,900 1,793.03 229,329,536 2,302.00 294,425,800 0.87
日本 株式 花王 化学 38,300 7,749.33 296,799,597 7,313.00 280,087,900 0.83
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 52,300 4,810.51 251,590,027 5,265.00 275,359,500 0.82
日本 株式 セブン&アイ・ホールディ 小売業 61,600 3,552.82 218,853,742 4,463.00 274,920,800 0.82
ングス
日本 株式 オリエンタルランド サービス 16,300 15,006.74 244,609,914 16,625.00 270,987,500 0.80
業
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 国内 水産・農林業 0.06
鉱業 0.18
建設業 2.34
食料品 3.35
繊維製品 0.38
パルプ・紙 0.15
化学 7.56
医薬品 6.18
石油・石炭製品 0.55
ゴム製品 0.72
ガラス・土石製品 0.80
鉄鋼 0.61
非鉄金属 0.64
金属製品 0.33
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
機械 5.82
電気機器 17.64
輸送用機器 5.82
精密機器 2.92
その他製品 1.85
電気・ガス業 1.25
陸運業 3.79
空運業 0.58
情報・通信業 7.81
卸売業 4.96
小売業 4.65
銀行業 5.24
証券、商品先物取引業 0.80
保険業 2.20
その他金融業 1.22
不動産業 2.30
サービス業 5.21
小計 97.91
合計 97.91
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (円) (円)
売建 (%)
株価指数先物 大阪取引所 JPX日経インデックス400 買建 399 円 712,551,714 703,237,500 2.09
取引 先物
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
中小型株式 マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 32,336,184,000 94.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,806,406,347 5.29
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合計(純資産総額) 34,142,590,347 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 株式 ダイセキ サービス 275,000 2,808.81 772,422,750 4,010.00 1,102,750,000 3.23
業
日本 株式 MARUWA ガラス・ 85,000 8,150.00 692,750,000 11,360.00 965,600,000 2.83
土石製品
日本 株式 サイバーエージェント サービス 480,000 1,312.50 630,000,000 1,993.00 956,640,000 2.80
業
日本 株式 イビデン 電気機器 170,000 3,100.00 527,000,000 5,090.00 865,300,000 2.53
日本 株式 インターネットイニシア 情報・通 330,000 1,950.22 643,572,859 2,598.00 857,340,000 2.51
ティブ 信業
日本 株式 エスプール サービス 750,000 752.35 564,269,596 1,138.00 853,500,000 2.50
業
日本 株式 阪和興業 卸売業 240,000 2,275.78 546,187,648 3,395.00 814,800,000 2.39
日本 株式 SHOEI その他製 175,000 2,655.00 464,625,000 4,560.00 798,000,000 2.34
品
日本 株式 良品計画 小売業 302,000 2,395.87 723,554,130 2,618.00 790,636,000 2.32
日本 株式 PALTAC 卸売業 130,000 4,945.00 642,850,000 5,990.00 778,700,000 2.28
日本 株式 アンリツ 電気機器 320,000 2,577.05 824,658,142 2,416.00 773,120,000 2.26
日本 株式 ニフコ 化学 190,000 3,670.79 697,450,939 4,035.00 766,650,000 2.25
日本 株式 富士電機 電気機器 160,000 3,023.36 483,737,600 4,610.00 737,600,000 2.16
日本 株式 アウトソーシング サービス 410,000 1,619.75 664,098,766 1,784.00 731,440,000 2.14
業
日本 株式 寿スピリッツ 食料品 97,400 4,708.86 458,643,883 7,190.00 700,306,000 2.05
日本 株式 アニコム ホールディング 保険業 660,000 1,120.00 739,200,000 1,006.00 663,960,000 1.94
ス
日本 株式 スタンレー電気 電気機器 190,000 3,496.18 664,275,151 3,295.00 626,050,000 1.83
日本 株式 ジャパンエレベーターサー サービス 240,000 1,730.00 415,200,000 2,380.00 571,200,000 1.67
ビスホールディングス 業
日本 株式 ペプチドリーム 医薬品 110,000 4,917.08 540,878,800 5,060.00 556,600,000 1.63
日本 株式 三益半導体工業 金属製品 200,000 2,344.91 468,982,000 2,729.00 545,800,000 1.60
日本 株式 東宝 情報・通 120,000 4,151.18 498,141,936 4,490.00 538,800,000 1.58
信業
日本 株式 KHネオケム 化学 190,000 2,729.69 518,641,548 2,798.00 531,620,000 1.56
日本 株式 インソース サービス 230,000 1,861.74 428,200,299 2,307.00 530,610,000 1.55
業
日本 株式 インターアクション 精密機器 220,000 1,976.81 434,899,071 2,337.00 514,140,000 1.51
日本 株式 手間いらず サービス 95,000 4,659.73 442,674,741 5,280.00 501,600,000 1.47
業
日本 株式 LITALICO サービス 121,000 2,423.00 293,183,000 4,115.00 497,915,000 1.46
業
日本 株式 ベルシステム24ホール サービス 260,000 1,723.96 448,231,950 1,891.00 491,660,000 1.44
ディングス 業
日本 株式 オイシックス・ラ・大地 小売業 160,000 2,290.37 366,459,658 2,915.00 466,400,000 1.37
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日本 株式 シュッピン 小売業 440,000 718.00 315,920,000 1,023.00 450,120,000 1.32
日本 株式 ジャパンマテリアル サービス 340,000 1,662.68 565,313,001 1,310.00 445,400,000 1.30
業
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 国内 食料品 2.05
化学 4.68
医薬品 3.23
ガラス・土石製品 2.83
金属製品 1.60
機械 3.04
電気機器 12.42
精密機器 2.46
その他製品 2.34
電気・ガス業 0.76
倉庫・運輸関連業 1.29
情報・通信業 15.38
卸売業 6.05
小売業 7.79
保険業 1.94
その他金融業 1.92
不動産業 1.82
サービス業 23.10
小計 94.71
合計 94.71
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
国内株式インデックス マザーファンド
投資状況
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 463,280,295,000 98.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,587,444,147 1.61
合計(純資産総額) 470,867,739,147 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 日本 7,347,040,000 1.56
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,751,600 7,020.22 12,296,617,352 8,616.00 15,091,785,600 3.21
器
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 1,346,200 5,863.88 7,893,955,256 9,330.00 12,560,046,000 2.67
信業
日本 株式 ソニー 電気機器 1,083,100 8,002.33 8,667,323,623 11,595.00 12,558,544,500 2.67
日本 株式 キーエンス 電気機器 169,700 47,672.26 8,089,982,522 50,270.00 8,530,819,000 1.81
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 11,665,200 458.53 5,348,844,156 591.70 6,902,298,840 1.47
ル・グループ
日本 株式 リクルートホールディング サービス 1,183,600 3,990.37 4,723,001,932 5,401.00 6,392,623,600 1.36
ス 業
日本 株式 任天堂 その他製 99,000 48,463.65 4,797,901,350 61,810.00 6,119,190,000 1.30
品
日本 株式 信越化学工業 化学 313,100 14,130.06 4,424,121,786 18,610.00 5,826,791,000 1.24
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,438,500 4,053.68 5,831,218,680 3,985.00 5,732,422,500 1.22
日本 株式 日本電信電話 情報・通 1,984,500 2,502.47 4,966,151,715 2,842.00 5,639,949,000 1.20
信業
日本 株式 日本電産 電気機器 416,200 8,341.63 3,471,786,406 13,435.00 5,591,647,000 1.19
日本 株式 ダイキン工業 機械 220,300 17,672.47 3,893,245,141 22,320.00 4,917,096,000 1.04
日本 株式 第一三共 医薬品 1,484,300 3,314.58 4,919,831,094 3,225.00 4,786,867,500 1.02
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 101,300 25,726.26 2,606,070,138 46,790.00 4,739,827,000 1.01
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 1,180,100 3,207.38 3,785,029,138 4,007.00 4,728,660,700 1.00
ループ
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 株式 KDDI 情報・通 1,360,600 3,165.17 4,306,530,302 3,395.00 4,619,237,000 0.98
信業
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,361,300 2,824.53 3,845,032,689 3,319.00 4,518,154,700 0.96
器
日本 株式 村田製作所 電気機器 508,000 6,774.19 3,441,288,520 8,842.00 4,491,736,000 0.95
日本 株式 HOYA 精密機器 340,200 10,771.46 3,664,450,692 13,005.00 4,424,301,000 0.94
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,191,100 2,497.65 2,974,950,915 3,587.00 4,272,475,700 0.91
日本 株式 日立製作所 電気機器 831,300 3,766.96 3,131,473,848 5,004.00 4,159,825,200 0.88
日本 株式 ファナック 電気機器 151,800 21,009.31 3,189,213,258 26,185.00 3,974,883,000 0.84
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 2,317,200 1,385.19 3,209,762,268 1,599.00 3,705,202,800 0.79
ループ
日本 株式 SMC 機械 50,600 56,714.42 2,869,749,652 64,310.00 3,254,086,000 0.69
日本 株式 三菱商事 卸売業 1,036,800 2,575.04 2,669,801,472 3,130.00 3,245,184,000 0.69
日本 株式 三井物産 卸売業 1,382,600 1,727.39 2,388,289,414 2,302.00 3,182,745,200 0.68
日本 株式 花王 化学 414,000 8,386.04 3,471,820,560 7,313.00 3,027,582,000 0.64
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 565,200 4,854.15 2,743,565,580 5,265.00 2,975,778,000 0.63
日本 株式 セブン&アイ・ホールディ 小売業 666,200 3,770.10 2,511,640,620 4,463.00 2,973,250,600 0.63
ングス
日本 株式 オリエンタルランド サービス 175,700 15,951.29 2,802,641,653 16,625.00 2,921,012,500 0.62
業
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 国内 水産・農林業 0.09
鉱業 0.17
建設業 2.37
食料品 3.28
繊維製品 0.48
パルプ・紙 0.25
化学 7.26
医薬品 5.42
石油・石炭製品 0.44
ゴム製品 0.60
ガラス・土石製品 0.82
鉄鋼 0.76
非鉄金属 0.75
金属製品 0.63
機械 5.58
電気機器 17.19
輸送用機器 7.24
精密機器 2.50
その他製品 2.34
電気・ガス業 1.34
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
陸運業 3.36
海運業 0.23
空運業 0.45
倉庫・運輸関連業 0.17
情報・通信業 9.07
卸売業 4.71
小売業 4.63
銀行業 5.08
証券、商品先物取引業 0.78
保険業 1.82
その他金融業 1.10
不動産業 1.99
サービス業 5.49
小計 98.39
合計 98.39
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (円) (円)
売建 (%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物 買建 376 円 7,353,178,950 7,347,040,000 1.56
取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 330,879,033,827 66.02
イギリス 22,306,613,860 4.45
カナダ 17,637,607,057 3.52
フランス 16,439,111,003 3.28
スイス 16,316,776,731 3.26
ドイツ 15,221,751,555 3.04
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オーストラリア 10,115,399,821 2.02
オランダ 9,573,540,453 1.91
アイルランド 9,260,382,029 1.85
スウェーデン 5,493,679,152 1.10
香港 3,994,374,305 0.80
デンマーク 3,845,083,870 0.77
スペイン 3,839,140,405 0.77
イタリア 3,070,650,503 0.61
フィンランド 1,953,993,749 0.39
バミューダ 1,693,456,959 0.34
シンガポール 1,563,417,064 0.31
ジャージー 1,460,235,884 0.29
ベルギー 1,408,503,928 0.28
ノルウェー 1,053,835,419 0.21
イスラエル 979,690,257 0.20
ケイマン 947,562,582 0.19
ニュージーランド 549,786,934 0.11
ルクセンブルク 494,052,519 0.10
キュラソー 369,657,205 0.07
オーストリア 303,616,273 0.06
ポルトガル 270,186,415 0.05
パナマ 208,063,724 0.04
リベリア 159,907,094 0.03
マン島 115,745,279 0.02
パプアニューギニア 64,687,420 0.01
小計 481,589,543,276 96.09
投資信託受益証券 オーストラリア 229,287,233 0.05
香港 85,134,979 0.02
小計 314,422,212 0.06
投資証券 アメリカ 9,026,541,262 1.80
オーストラリア 673,532,411 0.13
イギリス 287,974,800 0.06
フランス 254,561,520 0.05
シンガポール 253,478,823 0.05
香港 176,266,992 0.04
カナダ 68,579,431 0.01
小計 10,740,935,239 2.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 8,518,693,242 1.70
合計(純資産総額) 501,163,593,969 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 5,987,583,177 1.19
買建 カナダ 468,955,872 0.09
買建 ドイツ 1,251,092,310 0.25
買建 イギリス 379,152,410 0.08
買建 オーストラリア 198,119,460 0.04
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 売建 ― 38,055,000 △0.01
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 1,525,057 8,925.44 13,611,805,055 13,274.12 20,243,803,350 4.04
ジー・
ハード
ウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 643,980 20,169.14 12,988,527,801 25,668.11 16,529,751,732 3.30
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 AMAZON.COM 小売 38,239 268,397.57 10,263,254,843 338,251.15 12,934,385,950 2.58
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A メディ 215,390 25,113.45 5,409,187,374 31,884.47 6,867,598,147 1.37
ア・娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディ 26,929 157,362.08 4,237,603,638 226,564.69 6,101,160,637 1.22
ア・娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディ 26,594 157,214.84 4,180,971,524 227,568.83 6,051,965,555 1.21
ア・娯楽
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・ 67,937 18,971.26 1,288,850,871 70,369.49 4,780,692,056 0.95
自動車部
品
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 272,941 11,054.39 3,017,197,216 17,102.48 4,667,968,212 0.93
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アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・ 235,697 16,277.69 3,836,603,007 18,268.25 4,305,773,394 0.86
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフト 151,432 21,545.27 3,262,643,796 23,459.44 3,552,511,281 0.71
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケ 84,864 33,662.48 2,856,732,923 41,356.82 3,509,705,817 0.70
ア機器・
サービス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 122,653 20,638.55 2,531,381,079 28,584.21 3,505,939,710 0.70
B
アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO メディ 161,985 12,982.96 2,103,045,051 20,540.02 3,327,176,160 0.66
ア・娯楽
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用 221,818 12,926.49 2,867,330,288 14,995.66 3,326,309,417 0.66
品・パー
ソナル用
品
アメリカ 株式 HOME DEPOT 小売 96,287 27,275.62 2,626,287,883 33,746.62 3,249,361,012 0.65
スイス 株式 NESTLE SA - REGISTERED 食品・飲 257,722 12,107.92 3,120,477,487 12,442.65 3,206,745,416 0.64
料・タバ
コ
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 55,706 38,271.33 2,131,943,260 57,001.25 3,175,312,061 0.63
半導体製
造装置
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフト 79,568 33,608.23 2,674,140,019 39,656.32 3,155,374,229 0.63
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 696,115 2,754.46 1,917,424,264 4,316.58 3,004,838,105 0.60
アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC ソフト 99,576 16,604.28 1,653,388,362 26,187.34 2,607,630,906 0.52
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・ 366,338 6,786.52 2,486,161,262 7,059.97 2,586,337,744 0.52
半導体製
造装置
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・ 38,356 38,363.68 1,471,477,616 67,015.73 2,570,455,723 0.51
半導体製
造装置
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディ 410,677 4,406.25 1,809,548,817 6,086.83 2,499,723,466 0.50
ア・娯楽
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS 電気通信 372,585 6,187.58 2,305,400,203 6,486.49 2,416,772,193 0.48
サービス
アメリカ 株式 EXXON MOBIL エネル 380,565 4,956.48 1,886,265,361 6,276.14 2,388,482,987 0.48
ギー
スイス 株式 ROCHE HOLDING GENUSS 医薬品・ 63,299 40,049.27 2,535,079,090 35,687.18 2,258,962,965 0.45
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 NETFLIX INC メディ 39,733 46,049.82 1,829,697,677 56,837.40 2,258,320,688 0.45
ア・娯楽
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフト 43,204 42,419.64 1,832,698,282 51,531.07 2,226,348,633 0.44
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 641,081 3,430.90 2,199,486,662 3,402.11 2,181,033,402 0.44
サービス
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS テクノロ 379,822 5,029.55 1,910,335,753 5,731.45 2,176,933,347 0.43
ジー・
ハード
ウェアお
よび機器
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
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投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 外国 エネルギー 3.33
素材 4.43
資本財 6.69
商業・専門サービス 1.17
運輸 2.04
自動車・自動車部品 2.02
耐久消費財・アパレル 1.91
消費者サービス 1.68
メディア・娯楽 7.00
小売 5.66
食品・生活必需品小売り 1.33
食品・飲料・タバコ 3.97
家庭用品・パーソナル用品 1.84
ヘルスケア機器・サービス 5.11
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 7.29
銀行 6.21
各種金融 4.51
保険 3.24
不動産 0.49
ソフトウェア・サービス 11.28
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 5.59
電気通信サービス 1.82
公益事業 3.05
半導体・半導体製造装置 4.43
小計 96.09
投資信託受益証券 ― ― 0.06
投資証券 ― ― 2.14
合計 98.30
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) (円) (現地通貨) (円)
売建 (%)
アメリ シカゴ商業 S&P 500 EMIN 買建 274 アメリカ 54,201,015.5 6,000,594,425 54,083,490 5,987,583,177 1.19
カ 取引所 ドル
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株価指
カナダ モントリ S&P/TSE 60 買建 24 カナダド 5,367,184 471,131,412 5,342,400 468,955,872 0.09
数先物
オール取引 ル
取引
所
ドイツ ユーレック SWISS MKT IX 買建 28 スイスフ 3,014,706 354,077,220 3,078,040 361,515,798 0.07
ス・ドイツ ラン
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック DJ EURO STOX 買建 177 ユーロ 6,713,396.5 871,398,866 6,853,440 889,576,512 0.18
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 FUTU 買建 14 オースト 2,380,098 200,785,067 2,348,500 198,119,460 0.04
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 FTSE 100 買建 37 イギリス 2,490,758.75 379,168,204 2,490,655 379,152,410 0.08
ス 際金融先物 ポンド
オプション
取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 イギリスポンド 売建 250,000.00 38,052,300 38,055,000 △0.01
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
J-REITインデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 日本 108,055,539,470 96.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,686,891,996 3.30
合計(純資産総額) 111,742,431,466 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
不動産投信指数先物取引 買建 日本 3,680,262,000 3.29
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
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(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 11,225 576,352.84 6,469,560,629 651,000 7,307,475,000 6.54
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 9,973 552,966.89 5,514,738,793 653,000 6,512,369,000 5.83
日本 投資証券 GLP投資法人 31,165 154,402.02 4,811,938,953 181,800 5,665,797,000 5.07
日本 投資証券 日本都市ファンド投資法人 49,677 84,995.46 4,222,319,466 113,100 5,618,468,700 5.03
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 15,767 330,596.27 5,212,511,389 355,500 5,605,168,500 5.02
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 32,252 136,970.77 4,417,581,274 166,400 5,366,732,800 4.80
人
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 14,230 245,341.18 3,491,204,991 297,100 4,227,733,000 3.78
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 19,872 160,121.5 3,181,934,448 192,400 3,823,372,800 3.42
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 9,473 304,725.57 2,886,665,324 347,000 3,287,131,000 2.94
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 21,329 126,853.09 2,705,649,556 148,600 3,169,489,400 2.84
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 29,334 75,207.13 2,206,125,951 92,000 2,698,728,000 2.42
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 14,098 176,744.67 2,491,746,357 189,900 2,677,210,200 2.40
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 6,209 314,517.9 1,952,841,641 413,000 2,564,317,000 2.29
日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 3,085 634,791.3 1,958,331,160 787,000 2,427,895,000 2.17
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 4,997 403,893.65 2,018,256,569 485,500 2,426,043,500 2.17
法人
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 3,437 585,316.75 2,011,733,669 649,000 2,230,613,000 2.00
法人
日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法 6,516 290,961.1 1,895,902,527 312,000 2,032,992,000 1.82
人
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人 32,130 57,657.5 1,852,535,475 62,300 2,001,699,000 1.79
日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク投 3,481 494,130.06 1,720,066,738 547,000 1,904,107,000 1.70
資法人
日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 11,114 161,478.02 1,794,666,714 167,800 1,864,929,200 1.67
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 11,715 132,405.39 1,551,129,143 153,300 1,795,909,500 1.61
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 41,702 38,180.9 1,592,219,891 41,750 1,741,058,500 1.56
日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 2,125 631,315.31 1,341,545,033 779,000 1,655,375,000 1.48
日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 3,310 379,602.08 1,256,482,884 471,500 1,560,665,000 1.40
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 4,484 301,669.83 1,352,687,517 337,500 1,513,350,000 1.35
法人
日本 投資証券 イオンリート投資法人 10,116 124,417.15 1,258,603,889 149,000 1,507,284,000 1.35
日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ネ 6,797 175,064.8 1,189,915,445 216,000 1,468,152,000 1.31
クスト投資法人
日本 投資証券 プレミア投資法人 9,008 121,634.21 1,095,680,963 158,100 1,424,164,800 1.27
日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 13,023 100,296.05 1,306,155,459 108,600 1,414,297,800 1.27
日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 8,029 143,976.54 1,155,987,639 173,300 1,391,425,700 1.25
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
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種類 投資比率(%)
投資証券 96.70
合計 96.70
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (円) (円)
売建 (%)
不動産投信指 大阪取引所 東証REIT指数先物 買建 1,836 円 3,499,048,800 3,680,262,000 3.29
数先物取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
グローバルREITインデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 アメリカ 66,129,162,535 73.56
オーストラリア 6,283,080,706 6.99
イギリス 4,940,674,163 5.50
シンガポール 3,630,562,721 4.04
フランス 2,098,831,896 2.33
カナダ 1,725,369,021 1.92
香港 1,472,873,247 1.64
ベルギー 1,158,683,571 1.29
スペイン 417,376,230 0.46
ニュージーランド 406,356,441 0.45
ドイツ 239,708,799 0.27
ガーンジー 228,964,567 0.25
オランダ 169,648,067 0.19
韓国 118,172,340 0.13
アイルランド 117,008,989 0.13
イスラエル 67,431,293 0.08
マン島 28,581,243 0.03
イタリア 15,197,289 0.02
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
小計 89,247,683,118 99.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 644,975,425 0.72
合計(純資産総額) 89,892,658,543 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 14,391,000 0.02
売建 ― 43,335,000 △0.05
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 441,203 11,025.60 4,864,531,724 11,819.39 5,214,754,562 5.80
アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 53,271 82,194.42 4,378,579,231 74,711.53 3,979,958,256 4.43
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 167,183 15,281.30 2,554,773,795 15,636.68 2,614,187,139 2.91
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP 195,991 8,770.44 1,718,928,521 12,774.82 2,503,751,099 2.79
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 90,727 24,594.22 2,231,360,388 27,348.69 2,481,264,716 2.76
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 248,074 7,382.14 1,831,317,693 8,074.08 2,002,969,396 2.23
アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 83,246 18,232.82 1,517,810,157 20,743.73 1,726,832,772 1.92
アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL PPTY 203,639 6,571.74 1,338,263,702 8,063.00 1,641,943,151 1.83
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 222,642 6,818.45 1,518,074,253 7,098.72 1,580,474,376 1.76
オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 1,000,928 1,684.66 1,686,232,573 1,521.85 1,523,266,681 1.69
ラリア
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 75,791 17,177.18 1,301,876,064 18,407.75 1,395,141,909 1.55
アメリカ 投資証券 VENTAS INC 222,379 5,186.76 1,153,427,281 6,058.05 1,347,183,368 1.50
香港 投資証券 LINK REIT 1,239,900 897.97 1,113,398,459 1,033.82 1,281,838,378 1.43
アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 337,172 3,055.59 1,030,261,415 3,570.39 1,203,838,066 1.34
アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST 38,551 28,182.33 1,086,457,297 30,790.66 1,187,010,934 1.32
アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 78,693 11,850.73 932,569,891 14,724.43 1,158,709,570 1.29
アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 319,419 3,222.76 1,029,413,364 3,540.50 1,130,904,822 1.26
アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 67,808 13,916.24 943,632,877 16,312.01 1,106,084,869 1.23
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 66,522 15,147.44 1,007,638,638 16,586.57 1,103,371,956 1.23
アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 224,282 4,280.04 959,937,860 4,702.96 1,054,789,454 1.17
イギリス 投資証券 SEGRO PLC 710,923 1,377.68 979,425,465 1,437.05 1,021,632,750 1.14
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アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 318,002 2,637.11 838,606,954 3,123.12 993,161,300 1.10
アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES 83,996 9,827.72 825,489,731 11,404.23 957,910,299 1.07
アメリカ 投資証券 UDR INC 177,322 4,223.58 748,934,806 4,915.52 871,630,547 0.97
アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 103,987 7,386.57 768,107,379 7,826.08 813,811,610 0.91
アメリカ 投資証券 HOST HOTELS AND RESORTS INC 423,452 1,510.08 639,448,259 1,915.28 811,030,417 0.90
アメリカ 投資証券 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 344,913 2,135.59 736,594,789 2,350.37 810,674,306 0.90
フランス 投資証券 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 82,108 5,550.24 455,719,763 8,984.75 737,720,346 0.82
オースト 投資証券 SCENTRE GROUP 3,085,179 203.30 627,240,338 237.05 731,346,618 0.81
ラリア
アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 101,906 6,441.10 656,387,531 7,165.15 730,171,898 0.81
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 99.28
合計 99.28
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 130,000.00 14,280,500 14,391,000 0.02
アメリカドル 売建 280,000.00 30,996,000 30,996,000 △0.03
シンガポールドル 売建 150,000.00 12,337,800 12,339,000 △0.01
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 アメリカ 32,930,643,865 102.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △820,021,266 △2.55
合計(純資産総額) 32,110,622,599 100.00
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(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 売建 ― 34,643,300,316 △107.89
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
アメリカ 投資信託受益 ISHARES GOLD TRUST 18,567,390 1,924.67 35,736,160,443 1,773.57 32,930,643,865 102.55
証券
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 102.55
合計 102.55
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 売建 312,947,609.00 33,329,639,942 34,643,300,316 △107.89
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
77/300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
社債券 ケイマン 37,422,035,280 97.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 798,772,466 2.09
合計(純資産総額) 38,220,807,746 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
ケイマン 社債券 SIGNUM GENEVA1 0% 33,768,000,000 108.81 36,743,709,240 110.82 37,422,035,280 0.000 2025/12/15 97.91
12/15/25
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
社債券 97.91
合計 97.91
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
米国株式LSマザーファンド
投資状況
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
社債券 アイルランド 22,339,759,501 93.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,479,997,777 6.21
合計(純資産総額) 23,819,757,278 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 売建 ― 22,019,350,000 △92.44
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
アイルラ 社債券 STAR HELIOS 004 202,000,000 12,038.93 24,318,643,846 11,059.28 22,339,759,501 0.000 2022/10/18 93.79
ンド
10/18/22
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
社債券 93.79
合計 93.79
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 売建 199,000,000.00 21,784,331,000 22,019,350,000 △92.44
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
コモディティLSアルファ・マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
社債券 アイルランド 17,300,101,000 98.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 312,127,678 1.77
合計(純資産総額) 17,612,228,678 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
アイルラ 社債券 STAR HEL 15,470,000,000 111.99 17,325,309,000 111.83 17,300,101,000 0.000 2021/7/13 98.23
ンド IOS 0% 0
7/13/21
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
社債券 98.23
合計 98.23
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
80/300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
社債券 アイルランド 17,226,162,000 96.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 659,027,947 3.68
合計(純資産総額) 17,885,189,947 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
アイルラ 社債券 STAR HEL 19,170,000,000 91.19 17,481,465,000 89.86 17,226,162,000 0.000 2021/10/18 96.32
ンド IOS 0% 1
0/18/21
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
社債券 96.32
合計 96.32
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
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交付目論見書に記載するファンドの運用実績
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
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<申込手続>
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
<申込コース>
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」(※)の2つの申込方法があ
ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
いただきます。
<申込みの受付>
お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<申込単位>
販売会社が定める単位とします(「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
資する場合は1円以上1円単位とします。)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<申込価額>
取得申込受付日の翌々営業日の基準価額とします。
(注)分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
<申込手数料>
前記 第1ファンドの状況 4手数料等及び税金 (1)申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>
販売会社が定める期日までにお支払いください。
<受付不可日>
収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
<申込受付の中止等>
収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会
社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り
消すことができます。
<その他>
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
引 換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
した旨の通知を行います。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
<一部解約の受付>
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後 3 時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
< 一部解約 単位>
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<解約価額>
一部解約の実行の請求受付日の翌々営業日の基準価額(以下「解約価額」といいます。)としま
す。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ(https://www.smtam.jp/)
でご覧いただけます。
<一部解約代金の支払い>
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、7営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
<受付不可日>
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一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
とします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
<一部解約受付の中止等>
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非
常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中
止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記<解約価額>の規定に準じて計算された価額と
します。
<一部解約の制限>
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
<その他>
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
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(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の算出方法>
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投
資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
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ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
<主要な投資対象資産の評価方法>
①内国投資信託受益証券(マザーファンド受益証券を除きます。)の評価方法
計算日の当日又は前営業日の基準価額で評価します。
②外国上場投資信託受益証券、外国上場投資証券(上場には店頭登録を含みます。)の評価方法
原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場(店頭登録銘柄は海
外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場)で評価します。
③外国投資信託証券の評価方法
原則として計算日に入手し得る直近の純資産価格(基準価額)で評価します。
④マザーファンド受益証券の評価方法
計算日の基準価額で評価します。
⑤マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
・国内上場株式、国内上場投信(J-REITを含みます。)
原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
・外国上場株式、外国上場投資信託受益証券(海外REITを含みます。)、外国上場投資証券(海
外REITを含みます。)(上場には店頭登録を含みます。)
原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場(店頭登録銘柄
は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場)で評価します。
・公社債等(仕組債を含みます。)
計算日(※)における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除きます。)
c.価格情報会社の提供する価額
※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
⑥外貨建資産等の円換算
外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値
によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の
仲値によって計算します。
<基準価額の照会方法>
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ(https://www.smtam.jp/)でご覧いただけます。
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(2)【保管】
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該当事項はありません 。
(3)【信託期間】
2015年 6月16日(設定日)から2026年 2月17日までとします。
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
なお、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託
会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
(4)【計算期間】
原則として、毎年2月18日から翌年2月17日までとします。
ただし、第1計算期間は2015年6月16日から2016年2月17日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間
終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、
最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>
(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了(繰上償還)させることができます。
・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)に係る書面決議の手続き
委託会社は上記(1)①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
記載した書面決議の通知を発します。
②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
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④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
の 意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
適用しません。
<投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き>
(1)投資信託約款の変更等
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
とができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
の内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更(以下「重大な約款変更」といいま
す。)又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合(併合が受益者の利益に及ぼす影
響が軽微なものに該当する場合を除きます。)について、書面決議を行います。この場合にお
いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
できません。
<受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い>
① 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記<投資信託約款の変更等と重大な投資
信託約款の変更等の手続き>に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
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行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
② 委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
了させます 。
<運用報告書>
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書(全体版)を作成し、交付運用
報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
<関係法人との契約の更改手続き>
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
<公告>
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
<混蔵寄託>
金融機関又は第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。)から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
<投資信託財産の登記等及び記載等の留保等>
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
4【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、毎計算期間終了日(決算日)において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
いる受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)
に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
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③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
社 に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
替口座簿に記載又は記録されます。
④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。)に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金(解約)手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期計算期間(2020年2月18日から2021年
2月17日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
1【財務諸表】
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【サテライト投資戦略ファンド(株式型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第5期 第6期
(2020年 2月17日現在) (2021年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
232,961,220 205,599,097
コール・ローン
3,339,980,453 2,450,667,667
投資信託受益証券
150,894,895 135,733,418
投資証券
9,554,920,112 8,840,608,893
親投資信託受益証券
50,238,305 20,121,563
未収入金
13,328,994,985 11,652,730,638
流動資産合計
13,328,994,985 11,652,730,638
資産合計
負債の部
流動負債
64,467,278 38,103,631
未払解約金
4,231,110 3,246,328
未払受託者報酬
121,009,598 92,844,876
未払委託者報酬
265 203
未払利息
423,052 324,575
その他未払費用
190,131,303 134,519,613
流動負債合計
190,131,303 134,519,613
負債合計
純資産の部
元本等
12,035,161,408 9,724,467,321
元本
剰余金
1,103,702,274 1,793,743,704
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,267,004,651 1,922,926,468
(分配準備積立金)
13,138,863,682 11,518,211,025
元本等合計
13,138,863,682 11,518,211,025
純資産合計
13,328,994,985 11,652,730,638
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第5期 第6期
自 2019年 2月19日 自 2020年 2月18日
至 2020年 2月17日 至 2021年 2月17日
営業収益
183 743
受取利息
1,907,783,763 1,085,109,121
有価証券売買等損益
2,140
-
その他収益
1,907,783,946 1,085,112,004
営業収益合計
営業費用
116,634 64,974
支払利息
8,937,322 6,396,878
受託者報酬
255,607,142 182,950,696
委託者報酬
895,052 639,873
その他費用
265,556,150 190,052,421
営業費用合計
1,642,227,796 895,059,583
営業利益又は営業損失(△)
1,642,227,796 895,059,583
経常利益又は経常損失(△)
1,642,227,796 895,059,583
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
391,457,224
△ 18,935,022
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
1,103,702,274
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 253,514,048
106,445,750 612,867
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
100,607,549
-
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
5,838,201 612,867
額
224,566,042
剰余金減少額又は欠損金増加額 -
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
224,566,042
-
額
- -
分配金
1,103,702,274 1,793,743,704
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
(2)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第5期 第6期
(2020年 2月17日現在) (2021年 2月17日現在)
1. 計算期間の末日にお 12,035,161,408口 9,724,467,321口
ける受益権の総数
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.0917円 1口当たり純資産額 1.1845円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (10,917円) (1万口当たり純資産額) (11,845円)
資産の額
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第5期 第6期
自 2019年 2月19日 自 2020年 2月18日
至 2020年 2月17日 至 2021年 2月17日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 142,568,539円 費用控除後の配当等収益額 A 106,564,058円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 818,830,232円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 807,430,547円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 224,013,035円 収益調整金額 C 195,951,740円
分配準備積立金額 D 305,605,880円 分配準備積立金額 D 1,008,931,863円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,491,017,686円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,118,878,208円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第5期 第6期
自 2019年 2月19日 自 2020年 2月18日
至 2020年 2月17日 至 2021年 2月17日
当ファンドの期末残存口数 F 12,035,161,408口 当ファンドの期末残存口数 F 9,724,467,321口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 1,238円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 2,178円
1万口当たり分配金額 H -円 1万口当たり分配金額 H -円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第6期
自 2020年 2月18日
至 2021年 2月17日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
第6期
(2021年 2月17日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第6期
(2021年 2月17日現在)
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
第5期 第6期
自 2019年 2月19日 自 2020年 2月18日
区分
至 2020年 2月17日 至 2021年 2月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 18,591,483,686円 12,035,161,408円
期中追加設定元本額 1,220,521,390円 167,978,519円
期中一部解約元本額 7,776,843,668円 2,478,672,606円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第5期 第6期
(2020年 2月17日現在) (2021年 2月17日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 264,562,348 281,538,869
投資証券 894,895 4,305,267
親投資信託受益証券 1,137,861,644 766,103,417
合計 1,403,318,887 1,051,947,553
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(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
投資信託受益証券 ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略 493,305,492 503,960,890
ファンド(適格機関投資家専用)
国内株式アクティブバリューファンド(適格機 631,704,535 717,490,010
関投資家専用)
FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド 226,364,704 342,376,614
(適格機関投資家専用)
Wellington Emerging Markets Research Equity 29,908.954 395,396,371
Fund Class J
グローバル株式コンセントレイト・ファンド 259,710,299 337,077,997
(適格機関投資家専用)
FOFs用MAN AHL ダイバーシファイ 141,776,070 154,365,785
ド リンクファンド(適格機関投資家専用)
投資信託受益証券合計 1,752,891,008.954 2,450,667,667
投資証券 MA Hedge Fund Strategies Limited 13,064 135,733,418
投資証券合計 13,064 135,733,418
親投資信託受益証券 J-REITインデックス マザーファンド 329,055,945 663,080,634
グローバルREITインデックス マザーファ 367,727,502 684,377,653
ンド
中小型株式 マザーファンド 68,118,233 360,835,903
国内株式インデックス マザーファンド 664,537,692 1,245,210,727
外国株式インデックス マザーファンド 860,015,144 2,920,955,435
JPX日経インデックス400 マザーファン 507,257,299 902,765,815
ド
KIM マルチストラテジー リンク マザー 19,399,161 19,556,294
ファンド
ピクテ マルチストラテジー リンク マザー 395,644,234 442,290,689
ファンド
ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり) 543,555,476 686,782,343
コモディティLSアルファ・マザーファンド 277,389,820 304,379,849
米国株式LSマザーファンド 506,203,772 463,834,516
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザー 159,246,941 146,539,035
ファンド
親投資信託受益証券合計 4,698,151,219 8,840,608,893
合計 11,427,009,978
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
JPX日経インデックス400 マザーファンド
貸借対照表
2021年 2月17日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 484,909,484
株式 46,977,633,230
派生商品評価勘定 20,595,996
未収入金 456,542,698
未収配当金 73,970,025
差入委託証拠金 19,683,250
流動資産合計 48,033,334,683
資産合計 48,033,334,683
負債の部
流動負債
前受金 20,610,406
未払解約金 267,862,902
未払利息 479
流動負債合計 288,473,787
負債合計 288,473,787
純資産の部
元本等
元本 26,827,957,599
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 20,916,903,297
元本等合計 47,744,860,896
純資産合計 47,744,860,896
負債純資産合計 48,033,334,683
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021年 2月17日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 2月17日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 26,827,957,599口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.7797円
の額
(1万口当たり純資産額) (17,797円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2021年 2月17日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 2月17日現在
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2021年 2月17日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2021年 2月17日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 2月18日
期首
期首元本額 39,858,708,162円
期中追加設定元本額 4,690,075,304円
期中一部解約元本額 17,720,825,867円
期末元本額 26,827,957,599円
期末元本額の内訳
SMT JPX日経インデックス400・オープン 4,254,201,165円
SMTAM JPX日経インデックス400オープン 857,505,997円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用) 19,432,581,153円
JPX日経インデックス400・オープン(SMA専用) 1,031,791,086円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 507,257,299円
JPX日経400オープン(適格機関投資家専用) 744,620,899円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年 2月17日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 8,047,878,240
合計 8,047,878,240
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「JPX日経インデックス400 マザーファンド」の期首日から本報告書
における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
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(2021年 2月17日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 420,284,594 - 440,895,000 20,610,406
合計 420,284,594 - 440,895,000 20,610,406
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
日本水産 28,500 506.00 14,421,000
マルハニチロ 4,800 2,472.00 11,865,600
国際石油開発帝石 112,800 812.00 91,593,600
安藤・間 19,700 780.00 15,366,000
東急建設 9,000 548.00 4,932,000
コムシスホールディングス 10,900 3,280.00 35,752,000
東建コーポレーション 900 8,740.00 7,866,000
大成建設 22,000 3,820.00 84,040,000
大林組 70,800 936.00 66,268,800
清水建設 66,400 815.00 54,116,000
長谷工コーポレーション 23,200 1,378.00 31,969,600
鹿島建設 51,900 1,449.00 75,203,100
西松建設 5,100 2,599.00 13,254,900
三井住友建設 17,100 473.00 8,088,300
前田建設工業 17,700 943.00 16,691,100
戸田建設 29,400 763.00 22,432,200
熊谷組 3,300 2,851.00 9,408,300
大東建託 7,700 12,060.00 92,862,000
NIPPO 5,900 2,850.00 16,815,000
五洋建設 30,100 820.00 24,682,000
住友林業 16,700 2,189.00 36,556,300
大和ハウス工業 65,400 3,323.00 217,324,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
積水ハウス 76,800 2,124.00 163,123,200
協和エクシオ 10,700 2,761.00 29,542,700
九電工 5,000 3,410.00 17,050,000
森永製菓 5,300 4,180.00 22,154,000
寿スピリッツ 2,200 6,990.00 15,378,000
カルビー 10,300 3,000.00 30,900,000
森永乳業 4,200 4,890.00 20,538,000
ヤクルト本社 15,600 5,470.00 85,332,000
明治ホールディングス 15,000 7,090.00 106,350,000
日本ハム 8,700 4,695.00 40,846,500
アサヒグループホールディングス 49,500 4,703.00 232,798,500
キリンホールディングス 96,200 2,155.00 207,311,000
サントリー食品インターナショナル 15,200 3,725.00 56,620,000
伊藤園 6,900 6,570.00 45,333,000
キッコーマン 16,300 7,590.00 123,717,000
味の素 53,900 2,305.50 124,266,450
キユーピー 12,600 2,407.00 30,328,200
カゴメ 9,300 3,380.00 31,434,000
アリアケジャパン 2,100 6,960.00 14,616,000
ニチレイ 10,800 2,839.00 30,661,200
東洋水産 11,700 4,580.00 53,586,000
日清食品ホールディングス 8,900 8,440.00 75,116,000
日本たばこ産業 121,600 1,959.00 238,214,400
帝人 20,800 1,881.00 39,124,800
東レ 160,200 708.70 113,533,740
ゴールドウイン 3,700 7,430.00 27,491,000
王子ホールディングス 99,600 708.00 70,516,800
クラレ 34,800 1,217.00 42,351,600
旭化成 146,600 1,181.50 173,207,900
昭和電工 16,800 2,688.00 45,158,400
住友化学 174,200 517.00 90,061,400
日産化学 12,200 6,020.00 73,444,000
東ソー 34,200 2,002.00 68,468,400
トクヤマ 6,600 2,670.00 17,622,000
デンカ 8,100 4,240.00 34,344,000
信越化学工業 40,900 18,750.00 766,875,000
エア・ウォーター 22,600 1,720.00 38,872,000
日本酸素ホールディングス 18,200 2,043.00 37,182,600
三菱瓦斯化学 22,200 2,613.00 58,008,600
三井化学 19,100 3,305.00 63,125,500
JSR 22,200 3,425.00 76,035,000
三菱ケミカルホールディングス 147,900 739.40 109,357,260
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KHネオケム 3,600 2,518.00 9,064,800
ダイセル 29,700 852.00 25,304,400
積水化学工業 46,800 2,083.00 97,484,400
アイカ工業 6,200 3,920.00 24,304,000
宇部興産 11,200 2,108.00 23,609,600
日油 8,300 5,570.00 46,231,000
花王 54,100 7,400.00 400,340,000
日本ペイントホールディングス 18,300 8,660.00 158,478,000
関西ペイント 24,900 3,005.00 74,824,500
DIC 9,300 2,773.00 25,788,900
資生堂 44,900 8,223.00 369,212,700
ライオン 29,400 2,160.00 63,504,000
ファンケル 8,200 4,065.00 33,333,000
コーセー 4,200 18,500.00 77,700,000
ポーラ・オルビスホールディングス 9,600 2,545.00 24,432,000
小林製薬 6,300 10,930.00 68,859,000
日東電工 14,500 9,630.00 139,635,000
ニフコ 8,300 4,080.00 33,864,000
ユニ・チャーム 47,900 4,933.00 236,290,700
協和キリン 22,700 3,275.00 74,342,500
武田薬品工業 158,700 3,713.00 589,253,100
アステラス製薬 195,900 1,780.50 348,799,950
大日本住友製薬 16,700 1,722.00 28,757,400
塩野義製薬 28,400 6,047.00 171,734,800
日本新薬 6,400 7,690.00 49,216,000
中外製薬 70,700 5,248.00 371,033,600
科研製薬 3,900 4,220.00 16,458,000
エーザイ 25,000 7,715.00 192,875,000
ロート製薬 10,800 3,060.00 33,048,000
小野薬品工業 51,900 3,080.00 159,852,000
久光製薬 6,600 7,140.00 47,124,000
参天製薬 39,300 1,574.00 61,858,200
沢井製薬 4,900 4,915.00 24,083,500
第一三共 184,000 3,302.00 607,568,000
大塚ホールディングス 46,900 4,505.00 211,284,500
出光興産 25,100 2,866.00 71,936,600
ENEOSホールディングス 339,800 472.20 160,453,560
コスモエネルギーホールディングス 7,100 2,597.00 18,438,700
横浜ゴム 13,100 1,818.00 23,815,800
TOYO TIRE 11,900 1,875.00 22,312,500
ブリヂストン 60,100 4,271.00 256,687,100
住友ゴム工業 20,300 1,152.00 23,385,600
104/300
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AGC 20,700 3,760.00 77,832,000
太平洋セメント 13,400 2,591.00 34,719,400
東海カーボン 22,100 1,517.00 33,525,700
TOTO 16,100 7,030.00 113,183,000
日本碍子 24,900 1,932.00 48,106,800
日本特殊陶業 17,200 1,936.00 33,299,200
ニチアス 5,700 2,527.00 14,403,900
日本製鉄 106,600 1,586.00 169,067,600
ジェイ エフ イー ホールディングス 64,600 1,142.00 73,773,200
住友金属鉱山 28,600 5,401.00 154,468,600
古河電気工業 6,900 2,969.00 20,486,100
住友電気工業 78,000 1,592.50 124,215,000
アサヒホールディングス 4,200 4,355.00 18,291,000
SUMCO 28,600 2,541.00 72,672,600
三和ホールディングス 21,100 1,323.00 27,915,300
リンナイ 4,300 11,300.00 48,590,000
日本製鋼所 6,800 2,948.00 20,046,400
三浦工業 9,700 6,040.00 58,588,000
アマダ 32,700 1,296.00 42,379,200
FUJI 8,900 2,749.00 24,466,100
オーエスジー 11,000 2,056.00 22,616,000
DMG森精機 14,100 1,585.00 22,348,500
ディスコ 3,000 34,950.00 104,850,000
ナブテスコ 13,200 5,090.00 67,188,000
SMC 6,600 66,140.00 436,524,000
小松製作所 102,300 3,281.00 335,646,300
住友重機械工業 12,900 3,015.00 38,893,500
日立建機 10,600 3,355.00 35,563,000
クボタ 118,700 2,425.50 287,906,850
ダイキン工業 28,800 23,250.00 669,600,000
ダイフク 12,400 11,300.00 140,120,000
竹内製作所 3,800 2,819.00 10,712,200
ホシザキ 7,100 10,220.00 72,562,000
日本精工 46,400 1,042.00 48,348,800
THK 14,100 3,750.00 52,875,000
マキタ 29,500 4,845.00 142,927,500
三菱重工業 35,500 3,174.00 112,677,000
IHI 15,200 2,071.00 31,479,200
ブラザー工業 27,600 2,337.00 64,501,200
ミネベアミツミ 38,900 2,685.00 104,446,500
日立製作所 108,600 4,973.00 540,067,800
三菱電機 225,900 1,691.50 382,109,850
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富士電機 13,600 4,635.00 63,036,000
安川電機 24,300 5,840.00 141,912,000
東芝テック 2,400 4,015.00 9,636,000
日本電産 54,400 14,925.00 811,920,000
オムロン 18,800 9,590.00 180,292,000
MCJ 7,100 977.00 6,936,700
日本電気 28,700 6,360.00 182,532,000
富士通 20,300 15,810.00 320,943,000
ルネサスエレクトロニクス 97,200 1,237.00 120,236,400
セイコーエプソン 28,000 1,804.00 50,512,000
アルバック 4,200 5,210.00 21,882,000
エレコム 2,600 5,030.00 13,078,000
パナソニック 240,900 1,498.00 360,868,200
シャープ 26,100 2,336.00 60,969,600
アンリツ 13,600 2,432.00 33,075,200
ソニー 74,000 12,200.00 902,800,000
TDK 10,900 16,180.00 176,362,000
アルプスアルパイン 18,500 1,477.00 27,324,500
横河電機 22,600 2,285.00 51,641,000
アズビル 15,300 4,990.00 76,347,000
日本光電工業 9,300 3,070.00 28,551,000
堀場製作所 4,500 6,870.00 30,915,000
アドバンテスト 16,800 9,530.00 160,104,000
キーエンス 13,100 58,220.00 762,682,000
シスメックス 17,600 11,775.00 207,240,000
OBARA GROUP 1,300 3,985.00 5,180,500
レーザーテック 9,900 14,170.00 140,283,000
スタンレー電気 15,800 3,555.00 56,169,000
カシオ計算機 18,200 1,977.00 35,981,400
ファナック 19,800 29,000.00 574,200,000
浜松ホトニクス 16,200 6,810.00 110,322,000
京セラ 34,400 7,106.00 244,446,400
太陽誘電 10,000 5,680.00 56,800,000
村田製作所 66,400 9,848.00 653,907,200
小糸製作所 13,500 7,960.00 107,460,000
SCREENホールディングス 3,900 9,310.00 36,309,000
キヤノン 112,200 2,384.00 267,484,800
東京エレクトロン 13,200 43,140.00 569,448,000
トヨタ紡織 6,600 1,766.00 11,655,600
豊田自動織機 18,300 9,400.00 172,020,000
デンソー 49,700 6,749.00 335,425,300
いすゞ自動車 65,500 1,170.00 76,635,000
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トヨタ自動車 77,800 8,247.00 641,616,600
日野自動車 28,200 1,068.00 30,117,600
アイシン精機 16,500 3,645.00 60,142,500
マツダ 70,900 924.00 65,511,600
本田技研工業 177,900 3,088.00 549,355,200
スズキ 44,800 5,190.00 232,512,000
SUBARU 64,700 2,089.50 135,190,650
ヤマハ発動機 31,900 2,425.00 77,357,500
豊田合成 7,300 2,914.00 21,272,200
シマノ 8,500 26,010.00 221,085,000
テイ・エス テック 5,200 3,120.00 16,224,000
テルモ 69,200 4,516.00 312,507,200
島津製作所 29,100 4,415.00 128,476,500
ブイ・テクノロジー 1,100 6,290.00 6,919,000
東京精密 3,800 5,000.00 19,000,000
ニコン 34,500 938.00 32,361,000
オリンパス 125,000 2,315.00 289,375,000
HOYA 44,800 13,215.00 592,032,000
朝日インテック 23,800 3,345.00 79,611,000
バンダイナムコホールディングス 18,700 9,027.00 168,804,900
パイロットコーポレーション 4,000 3,185.00 12,740,000
ヤマハ 13,400 5,920.00 79,328,000
ピジョン 14,500 4,260.00 61,770,000
任天堂 9,300 68,610.00 638,073,000
中部電力 69,100 1,324.50 91,522,950
関西電力 85,600 1,075.00 92,020,000
中国電力 32,600 1,300.00 42,380,000
東北電力 52,900 941.00 49,778,900
九州電力 49,900 937.00 46,756,300
北海道電力 21,100 470.00 9,917,000
電源開発 18,000 1,780.00 32,040,000
東京瓦斯 43,400 2,248.00 97,563,200
大阪瓦斯 40,900 1,966.00 80,409,400
東武鉄道 23,500 3,175.00 74,612,500
相鉄ホールディングス 10,300 2,590.00 26,677,000
東急 57,000 1,480.00 84,360,000
小田急電鉄 36,200 3,440.00 124,528,000
京王電鉄 12,600 8,710.00 109,746,000
京成電鉄 16,900 3,900.00 65,910,000
東日本旅客鉄道 39,800 7,710.00 306,858,000
西日本旅客鉄道 20,100 6,400.00 128,640,000
東海旅客鉄道 18,800 17,725.00 333,230,000
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西武ホールディングス 27,200 1,297.00 35,278,400
近鉄グループホールディングス 21,400 4,730.00 101,222,000
阪急阪神ホールディングス 28,500 3,690.00 105,165,000
南海電気鉄道 13,500 2,718.00 36,693,000
京阪ホールディングス 12,700 5,120.00 65,024,000
名古屋鉄道 23,500 2,869.00 67,421,500
日本通運 7,400 7,870.00 58,238,000
ヤマトホールディングス 30,000 2,864.00 85,920,000
山九 5,500 4,435.00 24,392,500
日立物流 4,700 3,330.00 15,651,000
九州旅客鉄道 16,500 2,662.00 43,923,000
日本航空 52,100 2,353.00 122,591,300
ANAホールディングス 57,700 2,499.00 144,192,300
システナ 7,900 1,945.00 15,365,500
日鉄ソリューションズ 3,300 3,345.00 11,038,500
TIS 22,200 2,336.00 51,859,200
コーエーテクモホールディングス 4,500 6,580.00 29,610,000
ネクソン 56,000 3,515.00 196,840,000
ティーガイア 2,400 1,879.00 4,509,600
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 5,300 2,581.00 13,679,300
GMOペイメントゲートウェイ 4,700 15,770.00 74,119,000
アカツキ 900 4,320.00 3,888,000
野村総合研究所 40,400 3,635.00 146,854,000
インフォコム 2,000 2,905.00 5,810,000
オービック 7,000 19,500.00 136,500,000
ジャストシステム 3,200 7,340.00 23,488,000
Zホールディングス 304,500 661.80 201,518,100
トレンドマイクロ 11,800 6,110.00 72,098,000
日本オラクル 4,500 12,280.00 55,260,000
伊藤忠テクノソリューションズ 10,100 3,525.00 35,602,500
大塚商会 12,000 5,290.00 63,480,000
東映アニメーション 900 11,460.00 10,314,000
デジタルガレージ 3,700 4,320.00 15,984,000
日本ユニシス 7,700 3,410.00 26,257,000
日本電信電話 241,800 2,882.50 696,988,500
KDDI 177,800 3,358.00 597,052,400
光通信 2,600 21,330.00 55,458,000
東宝 13,100 4,225.00 55,347,500
エヌ・ティ・ティ・データ 59,000 1,667.00 98,353,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス 9,500 6,950.00 66,025,000
カプコン 9,500 6,990.00 66,405,000
SCSK 5,100 6,770.00 34,527,000
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コナミホールディングス 8,100 7,450.00 60,345,000
ソフトバンクグループ 91,800 10,405.00 955,179,000
双日 122,900 283.00 34,780,700
アルフレッサ ホールディングス 23,100 2,191.00 50,612,100
神戸物産 15,400 2,940.00 45,276,000
ダイワボウホールディングス 2,000 8,410.00 16,820,000
TOKAIホールディングス 10,800 968.00 10,454,400
シップヘルスケアホールディングス 3,900 5,960.00 23,244,000
コメダホールディングス 4,800 1,951.00 9,364,800
第一興商 4,400 4,180.00 18,392,000
メディパルホールディングス 22,300 2,213.00 49,349,900
日本ライフライン 7,200 1,365.00 9,828,000
伊藤忠商事 155,600 3,207.00 499,009,200
丸紅 219,400 790.20 173,369,880
豊田通商 22,300 4,810.00 107,263,000
兼松 8,900 1,440.00 12,816,000
三井物産 180,600 2,185.00 394,611,000
住友商事 140,400 1,554.00 218,181,600
三菱商事 135,500 2,984.00 404,332,000
岩谷産業 5,300 6,500.00 34,450,000
PALTAC 3,600 5,590.00 20,124,000
日鉄物産 1,600 3,985.00 6,376,000
ミスミグループ本社 27,900 3,565.00 99,463,500
ローソン 5,600 5,230.00 29,288,000
エービーシー・マート 3,500 6,170.00 21,595,000
日本マクドナルドホールディングス 9,300 5,180.00 48,174,000
セリア 5,300 3,620.00 19,186,000
ビックカメラ 13,200 1,193.00 15,747,600
MonotaRO 15,800 6,740.00 106,492,000
J.フロント リテイリング 26,600 1,038.00 27,610,800
マツモトキヨシホールディングス 9,200 4,550.00 41,860,000
ZOZO 13,100 3,515.00 46,046,500
ウエルシアホールディングス 11,800 3,515.00 41,477,000
クリエイトSDホールディングス 3,300 3,415.00 11,269,500
すかいらーくホールディングス 24,900 1,649.00 41,060,100
コスモス薬品 2,200 16,010.00 35,222,000
セブン&アイ・ホールディングス 87,000 4,259.00 370,533,000
ツルハホールディングス 4,900 14,280.00 69,972,000
クスリのアオキホールディングス 2,200 8,990.00 19,778,000
スシローグローバルホールディングス 12,200 4,365.00 53,253,000
ノジマ 4,000 2,876.00 11,504,000
良品計画 29,500 2,562.00 75,579,000
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パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 44,500 2,598.00 115,611,000
ゼンショーホールディングス 11,900 2,902.00 34,533,800
ワークマン 2,900 8,550.00 24,795,000
スギホールディングス 4,400 7,390.00 32,516,000
丸井グループ 18,800 2,079.00 39,085,200
イオン 85,600 3,624.00 310,214,400
イズミ 4,500 4,025.00 18,112,500
ヤオコー 2,500 6,770.00 16,925,000
ケーズホールディングス 19,800 1,527.00 30,234,600
アインホールディングス 3,200 7,280.00 23,296,000
ニトリホールディングス 8,800 21,185.00 186,428,000
ファーストリテイリング 3,000 102,650.00 307,950,000
サンドラッグ 8,400 4,020.00 33,768,000
めぶきフィナンシャルグループ 115,800 231.00 26,749,800
コンコルディア・フィナンシャルグループ 135,700 426.00 57,808,200
新生銀行 18,200 1,465.00 26,663,000
あおぞら銀行 13,300 2,336.00 31,068,800
三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,427,900 566.10 808,334,190
りそなホールディングス 242,300 447.60 108,453,480
三井住友トラスト・ホールディングス 42,100 3,596.00 151,391,600
三井住友フィナンシャルグループ 154,200 3,816.00 588,427,200
千葉銀行 74,400 688.00 51,187,200
ふくおかフィナンシャルグループ 20,100 2,073.00 41,667,300
セブン銀行 74,400 246.00 18,302,400
みずほフィナンシャルグループ 302,700 1,606.00 486,136,200
FPG 6,900 632.00 4,360,800
SBIホールディングス 27,300 3,195.00 87,223,500
大和証券グループ本社 166,900 549.70 91,744,930
野村ホールディングス 340,200 651.20 221,538,240
SOMPOホールディングス 39,300 4,303.00 169,107,900
MS&ADインシュアランスグループホール
ディングス 54,100 3,166.00 171,280,600
第一生命ホールディングス 117,700 1,925.00 226,572,500
東京海上ホールディングス 73,800 5,512.00 406,785,600
T&Dホールディングス 66,600 1,467.00 97,702,200
全国保証 5,800 5,320.00 30,856,000
芙蓉総合リース 2,300 7,470.00 17,181,000
東京センチュリー 5,200 8,070.00 41,964,000
イオンフィナンシャルサービス 13,600 1,472.00 20,019,200
アコム 44,800 477.00 21,369,600
オリエントコーポレーション 60,300 149.00 8,984,700
オリックス 138,200 1,861.00 257,190,200
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三菱UFJリース 50,300 596.00 29,978,800
日本取引所グループ 60,200 2,465.00 148,393,000
いちご 24,800 339.00 8,407,200
ヒューリック 47,300 1,208.00 57,138,400
野村不動産ホールディングス 13,500 2,454.00 33,129,000
オープンハウス 7,000 4,095.00 28,665,000
東急不動産ホールディングス 60,600 686.00 41,571,600
飯田グループホールディングス 18,600 2,399.00 44,621,400
パーク24 12,000 2,378.00 28,536,000
三井不動産 101,500 2,451.50 248,827,250
三菱地所 146,400 1,863.00 272,743,200
東京建物 22,000 1,584.00 34,848,000
住友不動産 50,100 3,624.00 181,562,400
スターツコーポレーション 2,700 2,953.00 7,973,100
イオンモール 11,200 1,874.00 20,988,800
日本空港ビルデング 7,100 5,420.00 38,482,000
ミクシィ 5,500 2,694.00 14,817,000
日本M&Aセンター 17,700 6,360.00 112,572,000
UTグループ 3,100 3,240.00 10,044,000
エス・エム・エス 7,300 3,735.00 27,265,500
パーソルホールディングス 21,600 2,201.00 47,541,600
綜合警備保障 8,600 5,050.00 43,430,000
カカクコム 15,900 3,635.00 57,796,500
ディップ 3,400 3,080.00 10,472,000
ベネフィット・ワン 7,900 2,988.00 23,605,200
エムスリー 38,100 8,850.00 337,185,000
アウトソーシング 12,400 1,491.00 18,488,400
博報堂DYホールディングス 30,000 1,819.00 54,570,000
電通グループ 24,300 3,755.00 91,246,500
オリエンタルランド 23,000 18,180.00 418,140,000
ユー・エス・エス 24,200 2,056.00 49,755,200
楽天 100,600 1,134.00 114,080,400
エン・ジャパン 3,800 3,380.00 12,844,000
テクノプロ・ホールディングス 4,300 8,150.00 35,045,000
アイ・アールジャパンホールディングス 900 14,530.00 13,077,000
リクルートホールディングス 142,800 5,305.00 757,554,000
ベイカレント・コンサルティング 1,400 21,060.00 29,484,000
リログループ 11,800 2,620.00 30,916,000
エイチ・アイ・エス 3,100 2,325.00 7,207,500
カナモト 3,800 2,459.00 9,344,200
セコム 21,300 9,964.00 212,233,200
メイテック 2,600 5,520.00 14,352,000
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合 計 16,188,100 46,977,633,230
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
中小型株式 マザーファンド
貸借対照表
2021年 2月17日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,676,653,295
株式 33,058,551,000
未収配当金 41,187,500
流動資産合計 34,776,391,795
資産合計 34,776,391,795
負債の部
流動負債
未払解約金 46,940,863
未払利息 1,659
流動負債合計 46,942,522
負債合計 46,942,522
純資産の部
元本等
元本 6,556,166,178
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 28,173,283,095
元本等合計 34,729,449,273
純資産合計 34,729,449,273
負債純資産合計 34,776,391,795
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021年 2月17日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
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2021年 2月17日現在
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準 受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 2月17日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 6,556,166,178口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 5.2972円
の額
(1万口当たり純資産額) (52,972円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2021年 2月17日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
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2021年 2月17日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2021年 2月17日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 2月18日
期首
期首元本額 9,313,925,443円
期中追加設定元本額 294,524,087円
期中一部解約元本額 3,052,283,352円
期末元本額 6,556,166,178円
期末元本額の内訳
中小型株式オープン 3,652,362,048円
中小型株式オープン(SMA専用) 263,723,149円
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2021年 2月17日現在
区分
国内株式SMTBセレクション(SMA専用) 2,571,962,748円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 68,118,233円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年 2月17日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 5,051,146,988
合計 5,051,146,988
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「中小型株式 マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象
ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
寿スピリッツ 97,400 6,990.00 680,826,000
KHネオケム 135,000 2,518.00 339,930,000
トリケミカル研究所 200,000 4,250.00 850,000,000
レック 140,000 1,372.00 192,080,000
ニフコ 190,000 4,080.00 775,200,000
ペプチドリーム 110,000 5,410.00 595,100,000
ステムリム 270,000 819.00 221,130,000
MARUWA 85,000 10,840.00 921,400,000
三益半導体工業 200,000 2,685.00 537,000,000
NITTOKU 75,000 4,175.00 313,125,000
ヒラノテクシード 87,000 2,700.00 234,900,000
技研製作所 85,000 5,200.00 442,000,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ 70,000 9,200.00 644,000,000
スター精密 194,000 1,610.00 312,340,000
イビデン 210,000 4,895.00 1,027,950,000
富士電機 160,000 4,635.00 741,600,000
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大泉製作所 130,000 894.00 116,220,000
I-PEX 195,000 2,153.00 419,835,000
アンリツ 320,000 2,432.00 778,240,000
レーザーテック 38,000 14,170.00 538,460,000
スタンレー電気 190,000 3,555.00 675,450,000
日本セラミック 160,000 2,892.00 462,720,000
インターアクション 220,000 2,621.00 576,620,000
メニコン 32,000 7,110.00 227,520,000
SHOEI 175,000 4,310.00 754,250,000
レノバ 20,000 3,420.00 68,400,000
トランコム 50,000 8,370.00 418,500,000
システナ 160,000 1,945.00 311,200,000
FFRIセキュリティ 63,000 2,207.00 139,041,000
SHIFT 20,000 14,070.00 281,400,000
GMOペイメントゲートウェイ 30,000 15,770.00 473,100,000
インターネットイニシアティブ 330,000 2,326.00 767,580,000
カナミックネットワーク 260,000 766.00 199,160,000
ユーザベース 110,000 3,110.00 342,100,000
ニューラルポケット 65,000 6,540.00 425,100,000
チームスピリット 150,000 2,126.00 318,900,000
BASE 29,000 13,300.00 385,700,000
JTOWER 35,000 10,150.00 355,250,000
ビザスク 85,000 4,160.00 353,600,000
サイバーセキュリティクラウド 55,000 3,650.00 200,750,000
ウェザーニューズ 67,000 5,150.00 345,050,000
光通信 8,000 21,330.00 170,640,000
ゼンリン 145,000 1,345.00 195,025,000
東宝 100,000 4,225.00 422,500,000
アズワン 23,000 14,770.00 339,710,000
阪和興業 190,000 2,881.00 547,390,000
PALTAC 130,000 5,590.00 726,700,000
バリュエンスホールディングス 56,000 2,939.00 164,584,000
サンエー 82,000 4,340.00 355,880,000
シュッピン 440,000 1,045.00 459,800,000
オイシックス・ラ・大地 150,000 2,981.00 447,150,000
ほぼ日 15,200 4,050.00 61,560,000
良品計画 200,000 2,562.00 512,400,000
ワークマン 15,000 8,550.00 128,250,000
アニコム ホールディングス 660,000 1,143.00 754,380,000
アルヒ 195,000 1,636.00 319,020,000
イー・ギャランティ 145,000 2,193.00 317,985,000
スター・マイカ・ホールディングス 230,000 1,201.00 276,230,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SREホールディングス 90,000 5,160.00 464,400,000
日本M&Aセンター 25,000 6,360.00 159,000,000
カカクコム 70,000 3,635.00 254,450,000
エムスリー 65,000 8,850.00 575,250,000
エスプール 750,000 1,087.00 815,250,000
手間いらず 95,000 5,240.00 497,800,000
サイバーエージェント 120,000 6,880.00 825,600,000
ジャパンマテリアル 340,000 1,463.00 497,420,000
エラン 135,000 1,489.00 201,015,000
ベルシステム24ホールディングス 260,000 1,881.00 489,060,000
LITALICO 136,000 3,850.00 523,600,000
インソース 230,000 2,196.00 505,080,000
グレイステクノロジー 70,000 6,010.00 420,700,000
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 300,000 2,325.00 697,500,000
ダイセキ 333,000 3,515.00 1,170,495,000
合 計 11,100,600 33,058,551,000
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2021年 2月17日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 3,222,240,266
株式 472,554,596,520
派生商品評価勘定 145,405,800
未収入金 2,496,224,309
未収配当金 527,140,621
差入委託証拠金 136,647,400
流動資産合計 479,082,254,916
資産合計 479,082,254,916
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項目 金額(円)
負債の部
流動負債
前受金 145,434,400
未払解約金 761,112,372
未払利息 3,188
流動負債合計 906,549,960
負債合計 906,549,960
純資産の部
元本等
元本 255,196,239,050
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 222,979,465,906
元本等合計 478,175,704,956
純資産合計 478,175,704,956
負債純資産合計 479,082,254,916
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021年 2月17日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
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1. 計算期間の末日における受益権の総数 255,196,239,050口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.8738円
の額
(1万口当たり純資産額) (18,738円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2021年 2月17日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2021年 2月17日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2021年 2月17日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 2月18日
期首
期首元本額 203,911,428,014円
期中追加設定元本額 106,668,008,608円
期中一部解約元本額 55,383,197,572円
期末元本額 255,196,239,050円
期末元本額の内訳
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) 466,869,250円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 3,868,680,010円
SBI資産設計オープン(分配型) 14,022,360円
SMT TOPIXインデックス・オープン 9,666,719,564円
世界経済インデックスファンド 2,450,292,219円
日本株式インデックス・オープン 3,690,508,630円
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2021年 2月17日現在
区分
DCマイセレクション25 6,601,283,690円
DCマイセレクション50 18,548,249,080円
DCマイセレクション75 17,704,808,126円
DC日本株式インデックス・オープン 5,748,910,545円
DCマイセレクションS25 2,704,712,643円
DCマイセレクションS50 8,120,560,401円
DCマイセレクションS75 5,462,832,247円
DC日本株式インデックス・オープンS 7,239,677,201円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 314,688,673円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 717,407,746円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 493,410,257円
DC世界経済インデックスファンド 3,078,236,278円
日本株式インデックス・オープン(SMA専用) 1,508,429,319円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用) 8,127,407円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 29,029,802円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 26,689,743円
日本株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 233,987,101円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用) 2,374,438円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 54,443,745円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 201,683,466円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 38,895,653円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 128,666,787円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,258,870,430円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 511,750,768円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 3,380,998,096円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 438,114,722円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 29,440,616円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 588,291,597円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 329,896,969円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 421,776,884円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用) 43,585,582円
FOFs用日本株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用) 724,316,964円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 3,848,560,737円
日本株式ファンド・シリーズ2 1,746,818,801円
コア投資戦略ファンド(安定型) 2,921,062,429円
コア投資戦略ファンド(成長型) 5,575,259,578円
分散投資コア戦略ファンドA 2,126,539,021円
分散投資コア戦略ファンドS 7,599,494,108円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 360,776,418円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 369,662,225円
コア投資戦略ファンド(切替型) 2,117,808,509円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 200,366,422円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 10,437,360円
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2021年 2月17日現在
区分
SMT インデックスバランス・オープン 60,571,219円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用) 26,322,119,848円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 664,537,692円
SMT 世界経済インデックス・オープン 30,008,409円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 93,673,364円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 16,497,405円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 5,187,719円
グローバル経済コア 237,573,475円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 21,353,743円
i-SMT TOPIXインデックス(ノーロード) 44,877,625円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 6,275,777円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 1,165,179,546円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 112,498,379円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 558,590円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 521,745円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 245,271円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 400,369円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 43,872,967,330円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 1,328,637,286円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用) 116,366,500円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 23,346,113円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用) 424,839,755円
SMTAM日本株式インデックスファンドVL-P(適格機関投資家専用) 46,919,977,273円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年 2月17日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 76,536,166,316
合計 76,536,166,316
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2021年 2月17日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
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買建 3,049,205,600 - 3,194,640,000 145,434,400
合計 3,049,205,600 - 3,194,640,000 145,434,400
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
極洋 7,800 3,065.00 23,907,000
日本水産 222,000 506.00 112,332,000
マルハニチロ 37,400 2,472.00 92,452,800
雪国まいたけ 14,700 1,793.00 26,357,100
カネコ種苗 7,200 1,590.00 11,448,000
サカタのタネ 28,500 3,980.00 113,430,000
ホクト 20,100 2,149.00 43,194,900
ホクリヨウ 3,700 677.00 2,504,900
住石ホールディングス 41,900 115.00 4,818,500
日鉄鉱業 5,500 5,550.00 30,525,000
三井松島ホールディングス 10,000 961.00 9,610,000
国際石油開発帝石 879,400 812.00 714,072,800
石油資源開発 31,200 2,495.00 77,844,000
K&Oエナジーグループ 11,600 1,427.00 16,553,200
ヒノキヤグループ 5,900 2,271.00 13,398,900
ショーボンドホールディングス 34,100 4,780.00 162,998,000
ミライト・ホールディングス 82,900 1,705.00 141,344,500
タマホーム 14,500 1,979.00 28,695,500
サンヨーホームズ 2,800 817.00 2,287,600
日本アクア 9,500 626.00 5,947,000
ファーストコーポレーション 7,300 715.00 5,219,500
ベステラ 4,600 1,765.00 8,119,000
TATERU 44,800 182.00 8,153,600
キャンディル 4,100 550.00 2,255,000
スペースバリューホールディングス 29,200 742.00 21,666,400
ダイセキ環境ソリューション 4,600 820.00 3,772,000
第一カッター興業 5,900 1,319.00 7,782,100
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安藤・間 153,300 780.00 119,574,000
東急建設 70,000 548.00 38,360,000
コムシスホールディングス 84,800 3,280.00 278,144,000
ビーアールホールディングス 28,200 742.00 20,924,400
高松コンストラクショングループ 14,900 2,145.00 31,960,500
東建コーポレーション 7,400 8,740.00 64,676,000
ソネック 2,500 828.00 2,070,000
ヤマウラ 10,400 949.00 9,869,600
大成建設 171,900 3,820.00 656,658,000
大林組 552,200 936.00 516,859,200
清水建設 517,300 815.00 421,599,500
飛島建設 15,800 1,133.00 17,901,400
長谷工コーポレーション 180,900 1,378.00 249,280,200
松井建設 21,700 724.00 15,710,800
錢高組 2,400 4,535.00 10,884,000
鹿島建設 404,600 1,449.00 586,265,400
不動テトラ 13,500 1,837.00 24,799,500
大末建設 7,000 928.00 6,496,000
鉄建建設 11,100 1,992.00 22,111,200
西松建設 39,500 2,599.00 102,660,500
三井住友建設 133,400 473.00 63,098,200
大豊建設 12,100 3,745.00 45,314,500
前田建設工業 138,300 943.00 130,416,900
佐田建設 12,600 431.00 5,430,600
ナカノフドー建設 13,200 379.00 5,002,800
奥村組 30,400 2,691.00 81,806,400
東鉄工業 23,700 2,737.00 64,866,900
イチケン 4,000 2,061.00 8,244,000
富士ピー・エス 7,100 605.00 4,295,500
淺沼組 6,600 4,685.00 30,921,000
戸田建設 229,300 763.00 174,955,900
熊谷組 25,600 2,851.00 72,985,600
北野建設 3,400 2,465.00 8,381,000
植木組 2,400 2,905.00 6,972,000
矢作建設工業 24,400 865.00 21,106,000
ピーエス三菱 18,200 697.00 12,685,400
日本ハウスホールディングス 37,700 341.00 12,855,700
大東建託 60,300 12,060.00 727,218,000
新日本建設 23,500 860.00 20,210,000
NIPPO 45,700 2,850.00 130,245,000
東亜道路工業 3,400 4,095.00 13,923,000
前田道路 34,100 2,023.00 68,984,300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本道路 5,300 7,840.00 41,552,000
東亜建設工業 14,800 2,162.00 31,997,600
日本国土開発 53,700 567.00 30,447,900
若築建設 9,900 1,305.00 12,919,500
東洋建設 61,900 574.00 35,530,600
五洋建設 234,500 820.00 192,290,000
世紀東急工業 26,500 909.00 24,088,500
福田組 6,400 5,250.00 33,600,000
住友林業 129,900 2,189.00 284,351,100
日本基礎技術 16,900 516.00 8,720,400
巴コーポレーション 24,500 393.00 9,628,500
大和ハウス工業 509,900 3,323.00 1,694,397,700
ライト工業 31,600 1,694.00 53,530,400
積水ハウス 598,900 2,124.00 1,272,063,600
日特建設 14,400 800.00 11,520,000
北陸電気工事 9,600 1,208.00 11,596,800
ユアテック 31,600 848.00 26,796,800
日本リーテック 11,600 2,446.00 28,373,600
四電工 3,000 2,758.00 8,274,000
中電工 25,400 2,218.00 56,337,200
関電工 89,800 880.00 79,024,000
きんでん 119,300 1,791.00 213,666,300
東京エネシス 18,300 965.00 17,659,500
トーエネック 5,500 3,915.00 21,532,500
住友電設 15,600 2,514.00 39,218,400
日本電設工業 30,300 1,975.00 59,842,500
協和エクシオ 83,700 2,761.00 231,095,700
新日本空調 14,600 2,292.00 33,463,200
九電工 38,700 3,410.00 131,967,000
三機工業 39,100 1,291.00 50,478,100
日揮ホールディングス 184,200 1,387.00 255,485,400
中外炉工業 6,000 1,771.00 10,626,000
ヤマト 17,700 683.00 12,089,100
太平電業 12,200 2,630.00 32,086,000
高砂熱学工業 49,900 1,630.00 81,337,000
三晃金属工業 2,200 3,000.00 6,600,000
朝日工業社 4,100 2,940.00 12,054,000
明星工業 35,700 827.00 29,523,900
大氣社 26,900 2,967.00 79,812,300
ダイダン 12,300 2,837.00 34,895,100
日比谷総合設備 17,800 1,874.00 33,357,200
フィル・カンパニー 3,200 2,122.00 6,790,400
125/300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
OSJBホールディングス 80,400 276.00 22,190,400
東洋エンジニアリング 23,200 523.00 12,133,600
レイズネクスト 29,600 1,196.00 35,401,600
ニップン 51,700 1,607.00 83,081,900
日清製粉グループ本社 199,700 1,777.00 354,866,900
日東富士製粉 1,300 6,750.00 8,775,000
昭和産業 14,900 3,280.00 48,872,000
鳥越製粉 15,700 859.00 13,486,300
中部飼料 21,600 1,440.00 31,104,000
フィード・ワン 23,700 926.00 21,946,200
東洋精糖 2,900 1,224.00 3,549,600
日本甜菜製糖 9,200 1,684.00 15,492,800
三井製糖 13,900 1,952.00 27,132,800
塩水港精糖 21,000 228.00 4,788,000
日新製糖 8,400 1,878.00 15,775,200
森永製菓 41,500 4,180.00 173,470,000
中村屋 4,200 3,990.00 16,758,000
江崎グリコ 48,700 4,590.00 223,533,000
名糖産業 7,800 1,538.00 11,996,400
井村屋グループ 10,000 2,500.00 25,000,000
不二家 11,300 2,347.00 26,521,100
山崎製パン 132,500 1,965.00 260,362,500
第一屋製パン 3,400 974.00 3,311,600
モロゾフ 2,800 5,700.00 15,960,000
亀田製菓 10,100 4,840.00 48,884,000
寿スピリッツ 17,000 6,990.00 118,830,000
カルビー 80,500 3,000.00 241,500,000
森永乳業 32,700 4,890.00 159,903,000
六甲バター 11,700 1,813.00 21,212,100
ヤクルト本社 121,600 5,470.00 665,152,000
明治ホールディングス 116,900 7,090.00 828,821,000
雪印メグミルク 42,500 2,250.00 95,625,000
プリマハム 24,900 3,495.00 87,025,500
日本ハム 67,500 4,695.00 316,912,500
林兼産業 5,800 630.00 3,654,000
丸大食品 17,400 1,711.00 29,771,400
S Foods 15,900 3,515.00 55,888,500
柿安本店 6,100 2,754.00 16,799,400
伊藤ハム米久ホールディングス 113,800 762.00 86,715,600
サッポロホールディングス 60,300 2,237.00 134,891,100
アサヒグループホールディングス 386,100 4,703.00 1,815,828,300
キリンホールディングス 749,500 2,155.00 1,615,172,500
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宝ホールディングス 131,000 1,587.00 207,897,000
オエノンホールディングス 50,200 405.00 20,331,000
養命酒製造 5,400 1,986.00 10,724,400
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディ
ングス 135,300 1,798.00 243,269,400
サントリー食品インターナショナル 118,300 3,725.00 440,667,500
ダイドーグループホールディングス 10,000 5,500.00 55,000,000
伊藤園 53,600 6,570.00 352,152,000
キーコーヒー 17,400 2,166.00 37,688,400
ユニカフェ 5,300 1,016.00 5,384,800
ジャパンフーズ 2,500 1,250.00 3,125,000
日清オイリオグループ 22,700 3,230.00 73,321,000
不二製油グループ本社 43,100 3,300.00 142,230,000
かどや製油 1,900 4,115.00 7,818,500
J-オイルミルズ 8,200 3,835.00 31,447,000
キッコーマン 127,200 7,590.00 965,448,000
味の素 420,300 2,305.50 969,001,650
キユーピー 98,400 2,407.00 236,848,800
ハウス食品グループ本社 66,100 3,750.00 247,875,000
カゴメ 72,200 3,380.00 244,036,000
焼津水産化学工業 8,600 1,004.00 8,634,400
アリアケジャパン 16,100 6,960.00 112,056,000
ピエトロ 2,300 1,780.00 4,094,000
エバラ食品工業 3,900 2,697.00 10,518,300
やまみ 1,900 2,115.00 4,018,500
ニチレイ 84,200 2,839.00 239,043,800
東洋水産 90,900 4,580.00 416,322,000
イートアンドホールディングス 6,100 1,980.00 12,078,000
大冷 2,000 1,961.00 3,922,000
ヨシムラ・フード・ホールディングス 9,900 936.00 9,266,400
日清食品ホールディングス 69,300 8,440.00 584,892,000
永谷園ホールディングス 8,600 2,362.00 20,313,200
一正蒲鉾 6,900 1,153.00 7,955,700
フジッコ 19,100 2,030.00 38,773,000
ロック・フィールド 19,000 1,598.00 30,362,000
日本たばこ産業 947,600 1,959.00 1,856,348,400
ケンコーマヨネーズ 10,800 1,981.00 21,394,800
わらべや日洋ホールディングス 11,600 1,803.00 20,914,800
なとり 9,900 1,990.00 19,701,000
イフジ産業 2,700 944.00 2,548,800
ピックルスコーポレーション 4,200 3,595.00 15,099,000
北の達人コーポレーション 61,700 645.00 39,796,500
ユーグレナ 76,400 943.00 72,045,200
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ミヨシ油脂 6,200 1,212.00 7,514,400
理研ビタミン 16,700 1,377.00 22,995,900
片倉工業 23,500 1,386.00 32,571,000
グンゼ 12,800 3,740.00 47,872,000
東洋紡 68,500 1,370.00 93,845,000
ユニチカ 51,700 474.00 24,505,800
富士紡ホールディングス 8,400 4,475.00 37,590,000
倉敷紡績 16,200 1,903.00 30,828,600
シキボウ 9,700 1,021.00 9,903,700
日本毛織 57,300 976.00 55,924,800
トーア紡コーポレーション 6,800 474.00 3,223,200
帝国繊維 19,700 2,299.00 45,290,300
帝人 162,600 1,881.00 305,850,600
東レ 1,249,500 708.70 885,520,650
サカイオーベックス 4,800 2,866.00 13,756,800
住江織物 3,800 2,034.00 7,729,200
日本フエルト 10,900 450.00 4,905,000
イチカワ 2,600 1,307.00 3,398,200
日東製網 1,800 1,539.00 2,770,200
アツギ 13,700 546.00 7,480,200
ダイニック 6,500 797.00 5,180,500
セーレン 42,700 1,879.00 80,233,300
ソトー 7,100 830.00 5,893,000
東海染工 2,400 1,125.00 2,700,000
小松マテーレ 28,500 1,021.00 29,098,500
ワコールホールディングス 43,100 2,326.00 100,250,600
ホギメディカル 23,300 3,250.00 75,725,000
TSIホールディングス 53,200 279.00 14,842,800
マツオカコーポレーション 5,600 1,989.00 11,138,400
ワールド 22,700 1,402.00 31,825,400
三陽商会 9,000 748.00 6,732,000
ナイガイ 7,000 331.00 2,317,000
オンワードホールディングス 104,400 288.00 30,067,200
ルックホールディングス 6,100 1,042.00 6,356,200
ゴールドウイン 28,600 7,430.00 212,498,000
デサント 29,600 1,781.00 52,717,600
キング 9,500 584.00 5,548,000
ヤマトインターナショナル 15,800 336.00 5,308,800
特種東海製紙 10,600 4,820.00 51,092,000
王子ホールディングス 776,400 708.00 549,691,200
日本製紙 76,300 1,403.00 107,048,900
三菱製紙 24,500 371.00 9,089,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
北越コーポレーション 123,400 522.00 64,414,800
中越パルプ工業 6,600 1,213.00 8,005,800
巴川製紙所 5,700 790.00 4,503,000
大王製紙 83,200 2,116.00 176,051,200
阿波製紙 4,400 461.00 2,028,400
レンゴー 177,800 867.00 154,152,600
トーモク 10,600 1,867.00 19,790,200
ザ・パック 13,100 2,716.00 35,579,600
クラレ 271,600 1,217.00 330,537,200
旭化成 1,143,100 1,181.50 1,350,572,650
共和レザー 9,400 671.00 6,307,400
昭和電工 131,000 2,688.00 352,128,000
住友化学 1,357,500 517.00 701,827,500
住友精化 8,400 4,060.00 34,104,000
日産化学 95,100 6,020.00 572,502,000
ラサ工業 5,600 2,308.00 12,924,800
クレハ 14,800 7,220.00 106,856,000
多木化学 6,700 6,280.00 42,076,000
テイカ 12,700 1,516.00 19,253,200
石原産業 30,900 818.00 25,276,200
片倉コープアグリ 4,400 1,281.00 5,636,400
日本曹達 24,100 3,410.00 82,181,000
東ソー 266,600 2,002.00 533,733,200
トクヤマ 51,200 2,670.00 136,704,000
セントラル硝子 32,900 2,276.00 74,880,400
東亞合成 105,200 1,218.00 128,133,600
大阪ソーダ 17,500 2,651.00 46,392,500
関東電化工業 40,900 902.00 36,891,800
デンカ 62,900 4,240.00 266,696,000
信越化学工業 318,900 18,750.00 5,979,375,000
日本カーバイド工業 6,100 1,334.00 8,137,400
堺化学工業 12,100 2,029.00 24,550,900
第一稀元素化学工業 17,300 1,053.00 18,216,900
エア・ウォーター 175,800 1,720.00 302,376,000
日本酸素ホールディングス 142,100 2,043.00 290,310,300
日本化学工業 4,900 3,295.00 16,145,500
東邦アセチレン 2,600 1,408.00 3,660,800
日本パーカライジング 87,000 1,102.00 95,874,000
高圧ガス工業 27,300 760.00 20,748,000
チタン工業 2,200 2,220.00 4,884,000
四国化成工業 22,900 1,284.00 29,403,600
戸田工業 3,700 2,167.00 8,017,900
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ステラ ケミファ 9,400 3,300.00 31,020,000
保土谷化学工業 5,100 5,040.00 25,704,000
日本触媒 31,200 5,930.00 185,016,000
大日精化工業 14,200 2,461.00 34,946,200
カネカ 44,600 4,305.00 192,003,000
三菱瓦斯化学 172,800 2,613.00 451,526,400
三井化学 148,900 3,305.00 492,114,500
JSR 173,100 3,425.00 592,867,500
東京応化工業 29,600 6,830.00 202,168,000
大阪有機化学工業 15,900 4,035.00 64,156,500
三菱ケミカルホールディングス 1,152,900 739.40 852,454,260
KHネオケム 28,400 2,518.00 71,511,200
ダイセル 231,900 852.00 197,578,800
住友ベークライト 27,100 4,375.00 118,562,500
積水化学工業 364,700 2,083.00 759,670,100
日本ゼオン 155,500 1,656.00 257,508,000
アイカ工業 48,000 3,920.00 188,160,000
宇部興産 87,100 2,108.00 183,606,800
積水樹脂 28,500 2,133.00 60,790,500
タキロンシーアイ 37,300 700.00 26,110,000
旭有機材 9,700 1,515.00 14,695,500
ニチバン 9,100 1,859.00 16,916,900
リケンテクノス 42,100 497.00 20,923,700
大倉工業 8,100 2,036.00 16,491,600
積水化成品工業 23,100 579.00 13,374,900
群栄化学工業 3,900 2,503.00 9,761,700
タイガースポリマー 9,100 464.00 4,222,400
ミライアル 5,500 1,250.00 6,875,000
ダイキアクシス 6,300 993.00 6,255,900
ダイキョーニシカワ 36,400 833.00 30,321,200
竹本容器 6,200 907.00 5,623,400
森六ホールディングス 9,300 2,177.00 20,246,100
恵和 2,500 1,998.00 4,995,000
日本化薬 106,700 1,071.00 114,275,700
カーリットホールディングス 17,100 735.00 12,568,500
日本精化 12,500 1,457.00 18,212,500
扶桑化学工業 13,600 3,980.00 54,128,000
トリケミカル研究所 12,700 4,250.00 53,975,000
ADEKA 79,400 1,883.00 149,510,200
日油 64,900 5,570.00 361,493,000
新日本理化 28,500 281.00 8,008,500
ハリマ化成グループ 12,800 968.00 12,390,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
花王 421,600 7,400.00 3,119,840,000
第一工業製薬 5,800 3,930.00 22,794,000
石原ケミカル 4,300 2,229.00 9,584,700
日華化学 5,800 893.00 5,179,400
ニイタカ 3,600 2,808.00 10,108,800
三洋化成工業 10,300 5,290.00 54,487,000
有機合成薬品工業 13,200 300.00 3,960,000
大日本塗料 19,500 935.00 18,232,500
日本ペイントホールディングス 142,300 8,660.00 1,232,318,000
関西ペイント 193,800 3,005.00 582,369,000
神東塗料 13,600 205.00 2,788,000
中国塗料 41,500 945.00 39,217,500
日本特殊塗料 12,900 1,230.00 15,867,000
藤倉化成 23,300 532.00 12,395,600
太陽ホールディングス 12,700 5,880.00 74,676,000
DIC 72,800 2,773.00 201,874,400
サカタインクス 37,600 1,119.00 42,074,400
東洋インキSCホールディングス 36,500 1,995.00 72,817,500
T&K TOKA 13,400 840.00 11,256,000
富士フイルムホールディングス 309,500 6,301.00 1,950,159,500
資生堂 349,900 8,223.00 2,877,227,700
ライオン 228,900 2,160.00 494,424,000
高砂香料工業 11,000 2,610.00 28,710,000
マンダム 36,900 1,831.00 67,563,900
ミルボン 23,500 6,760.00 158,860,000
ファンケル 64,100 4,065.00 260,566,500
コーセー 33,100 18,500.00 612,350,000
コタ 10,100 1,670.00 16,867,000
シーボン 2,300 1,999.00 4,597,700
ポーラ・オルビスホールディングス 75,200 2,545.00 191,384,000
ノエビアホールディングス 14,900 5,010.00 74,649,000
アジュバンコスメジャパン 3,900 1,075.00 4,192,500
新日本製薬 3,500 2,722.00 9,527,000
エステー 11,300 2,016.00 22,780,800
アグロ カネショウ 6,600 1,600.00 10,560,000
コニシ 28,900 1,656.00 47,858,400
長谷川香料 30,400 1,996.00 60,678,400
星光PMC 10,100 773.00 7,807,300
小林製薬 49,300 10,930.00 538,849,000
荒川化学工業 14,700 1,330.00 19,551,000
メック 12,100 2,120.00 25,652,000
日本高純度化学 4,800 2,752.00 13,209,600
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タカラバイオ 46,100 3,240.00 149,364,000
JCU 19,800 3,445.00 68,211,000
新田ゼラチン 11,000 677.00 7,447,000
OATアグリオ 3,300 1,388.00 4,580,400
デクセリアルズ 49,100 1,490.00 73,159,000
アース製薬 13,300 6,150.00 81,795,000
北興化学工業 16,400 1,114.00 18,269,600
大成ラミック 5,400 2,912.00 15,724,800
クミアイ化学工業 72,800 888.00 64,646,400
日本農薬 31,400 538.00 16,893,200
アキレス 12,100 1,504.00 18,198,400
有沢製作所 24,500 994.00 24,353,000
日東電工 112,800 9,630.00 1,086,264,000
レック 20,900 1,372.00 28,674,800
三光合成 18,500 475.00 8,787,500
きもと 26,900 199.00 5,353,100
藤森工業 15,800 4,710.00 74,418,000
前澤化成工業 11,200 989.00 11,076,800
未来工業 6,300 1,780.00 11,214,000
ウェーブロックホールディングス 6,100 756.00 4,611,600
JSP 10,300 1,837.00 18,921,100
エフピコ 32,400 4,205.00 136,242,000
天馬 13,200 2,232.00 29,462,400
信越ポリマー 27,100 1,048.00 28,400,800
東リ 43,800 248.00 10,862,400
ニフコ 64,700 4,080.00 263,976,000
バルカー 14,300 2,183.00 31,216,900
ユニ・チャーム 373,400 4,933.00 1,841,982,200
ショーエイコーポレーション 3,900 1,011.00 3,942,900
協和キリン 177,100 3,275.00 580,002,500
武田薬品工業 1,465,100 3,713.00 5,439,916,300
アステラス製薬 1,526,800 1,780.50 2,718,467,400
大日本住友製薬 130,500 1,722.00 224,721,000
塩野義製薬 221,400 6,047.00 1,338,805,800
わかもと製薬 21,000 247.00 5,187,000
あすか製薬 20,100 1,490.00 29,949,000
日本新薬 49,900 7,690.00 383,731,000
ビオフェルミン製薬 3,000 2,643.00 7,929,000
中外製薬 550,800 5,248.00 2,890,598,400
科研製薬 30,100 4,220.00 127,022,000
エーザイ 194,600 7,715.00 1,501,339,000
ロート製薬 83,900 3,060.00 256,734,000
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小野薬品工業 404,400 3,080.00 1,245,552,000
久光製薬 51,200 7,140.00 365,568,000
持田製薬 24,400 4,200.00 102,480,000
参天製薬 306,300 1,574.00 482,116,200
扶桑薬品工業 5,700 2,707.00 15,429,900
日本ケミファ 2,100 2,299.00 4,827,900
ツムラ 58,700 3,425.00 201,047,500
日医工 49,900 1,054.00 52,594,600
キッセイ薬品工業 31,200 2,298.00 71,697,600
生化学工業 31,100 1,090.00 33,899,000
栄研化学 30,900 2,217.00 68,505,300
日水製薬 6,500 1,000.00 6,500,000
鳥居薬品 11,000 3,055.00 33,605,000
JCRファーマ 49,600 3,190.00 158,224,000
東和薬品 25,300 2,223.00 56,241,900
富士製薬工業 12,000 1,325.00 15,900,000
沢井製薬 38,600 4,915.00 189,719,000
ゼリア新薬工業 31,900 2,040.00 65,076,000
第一三共 1,511,700 3,302.00 4,991,633,400
キョーリン製薬ホールディングス 38,900 1,928.00 74,999,200
大幸薬品 21,700 1,330.00 28,861,000
ダイト 11,300 3,725.00 42,092,500
大塚ホールディングス 366,000 4,505.00 1,648,830,000
大正製薬ホールディングス 41,900 7,170.00 300,423,000
ペプチドリーム 89,500 5,410.00 484,195,000
日本コークス工業 148,800 110.00 16,368,000
ニチレキ 20,800 1,550.00 32,240,000
ユシロ化学工業 9,900 1,128.00 11,167,200
ビーピー・カストロール 6,300 1,252.00 7,887,600
富士石油 42,700 218.00 9,308,600
MORESCO 6,400 1,170.00 7,488,000
出光興産 195,400 2,866.00 560,016,400
ENEOSホールディングス 2,649,000 472.20 1,250,857,800
コスモエネルギーホールディングス 55,600 2,597.00 144,393,200
横浜ゴム 102,000 1,818.00 185,436,000
TOYO TIRE 92,700 1,875.00 173,812,500
ブリヂストン 468,200 4,271.00 1,999,682,200
住友ゴム工業 158,200 1,152.00 182,246,400
藤倉コンポジット 15,400 448.00 6,899,200
オカモト 10,700 4,105.00 43,923,500
フコク 7,700 699.00 5,382,300
ニッタ 18,200 2,473.00 45,008,600
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住友理工 34,100 668.00 22,778,800
三ツ星ベルト 21,400 1,808.00 38,691,200
バンドー化学 31,000 740.00 22,940,000
日東紡績 26,200 4,590.00 120,258,000
AGC 161,700 3,760.00 607,992,000
日本板硝子 89,300 573.00 51,168,900
石塚硝子 3,000 1,922.00 5,766,000
日本山村硝子 7,500 947.00 7,102,500
日本電気硝子 65,400 2,463.00 161,080,200
オハラ 7,000 2,051.00 14,357,000
住友大阪セメント 31,700 3,555.00 112,693,500
太平洋セメント 104,300 2,591.00 270,241,300
日本ヒューム 16,300 772.00 12,583,600
日本コンクリート工業 38,400 366.00 14,054,400
三谷セキサン 8,200 5,280.00 43,296,000
アジアパイルホールディングス 27,400 502.00 13,754,800
東海カーボン 172,300 1,517.00 261,379,100
日本カーボン 9,700 4,155.00 40,303,500
東洋炭素 10,400 2,057.00 21,392,800
ノリタケカンパニーリミテド 9,800 3,580.00 35,084,000
TOTO 125,800 7,030.00 884,374,000
日本碍子 193,900 1,932.00 374,614,800
日本特殊陶業 134,000 1,936.00 259,424,000
MARUWA 6,100 10,840.00 66,124,000
品川リフラクトリーズ 4,200 2,850.00 11,970,000
黒崎播磨 3,000 4,860.00 14,580,000
ヨータイ 12,800 978.00 12,518,400
イソライト工業 8,000 587.00 4,696,000
東京窯業 22,900 322.00 7,373,800
ニッカトー 8,200 750.00 6,150,000
フジミインコーポレーテッド 14,200 4,200.00 59,640,000
クニミネ工業 5,700 1,250.00 7,125,000
エーアンドエーマテリアル 3,400 1,070.00 3,638,000
ニチアス 44,600 2,527.00 112,704,200
ニチハ 24,500 3,150.00 77,175,000
日本製鉄 831,300 1,586.00 1,318,441,800
神戸製鋼所 318,900 663.00 211,430,700
中山製鋼所 24,400 406.00 9,906,400
合同製鐵 9,400 2,147.00 20,181,800
ジェイ エフ イー ホールディングス 504,000 1,142.00 575,568,000
東京製鐵 67,900 742.00 50,381,800
共英製鋼 19,700 1,469.00 28,939,300
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大和工業 37,000 2,786.00 103,082,000
東京鐵鋼 6,700 2,006.00 13,440,200
大阪製鐵 9,300 1,266.00 11,773,800
淀川製鋼所 23,600 2,361.00 55,719,600
丸一鋼管 56,600 2,517.00 142,462,200
モリ工業 5,300 2,402.00 12,730,600
大同特殊鋼 28,500 4,785.00 136,372,500
日本高周波鋼業 6,700 371.00 2,485,700
日本冶金工業 13,600 2,102.00 28,587,200
山陽特殊製鋼 20,900 1,783.00 37,264,700
愛知製鋼 9,800 3,335.00 32,683,000
日立金属 164,200 1,729.00 283,901,800
日本金属 4,400 1,206.00 5,306,400
大平洋金属 11,800 2,414.00 28,485,200
新日本電工 112,700 295.00 33,246,500
栗本鐵工所 7,900 1,768.00 13,967,200
虹技 2,500 1,183.00 2,957,500
三菱製鋼 13,000 757.00 9,841,000
日亜鋼業 25,800 296.00 7,636,800
日本精線 2,500 3,750.00 9,375,000
エンビプロ・ホールディングス 7,500 770.00 5,775,000
シンニッタン 21,500 222.00 4,773,000
新家工業 4,400 1,421.00 6,252,400
大紀アルミニウム工業所 26,400 799.00 21,093,600
日本軽金属ホールディングス 47,500 2,148.00 102,030,000
三井金属鉱業 47,000 3,910.00 183,770,000
東邦亜鉛 9,700 2,458.00 23,842,600
三菱マテリアル 115,100 2,570.00 295,807,000
住友金属鉱山 222,600 5,401.00 1,202,262,600
DOWAホールディングス 44,100 4,145.00 182,794,500
古河機械金属 28,900 1,351.00 39,043,900
大阪チタニウムテクノロジーズ 18,300 824.00 15,079,200
東邦チタニウム 31,300 959.00 30,016,700
UACJ 26,500 2,462.00 65,243,000
CKサンエツ 3,700 3,840.00 14,208,000
古河電気工業 54,100 2,969.00 160,622,900
住友電気工業 607,800 1,592.50 967,921,500
フジクラ 210,300 525.00 110,407,500
昭和電線ホールディングス 16,900 1,795.00 30,335,500
東京特殊電線 2,300 2,560.00 5,888,000
タツタ電線 30,900 688.00 21,259,200
カナレ電気 3,000 1,737.00 5,211,000
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平河ヒューテック 9,800 1,206.00 11,818,800
リョービ 21,500 1,361.00 29,261,500
アーレスティ 21,700 428.00 9,287,600
アサヒホールディングス 32,700 4,355.00 142,408,500
稲葉製作所 9,800 1,452.00 14,229,600
宮地エンジニアリンググループ 5,700 2,275.00 12,967,500
トーカロ 44,900 1,431.00 64,251,900
アルファCo 6,100 1,114.00 6,795,400
SUMCO 222,900 2,541.00 566,388,900
川田テクノロジーズ 3,600 4,590.00 16,524,000
RS Technologies 5,700 6,210.00 35,397,000
ジェイテックコーポレーション 1,400 3,645.00 5,103,000
信和 9,200 757.00 6,964,400
東洋製罐グループホールディングス 110,900 1,337.00 148,273,300
ホッカンホールディングス 8,800 1,457.00 12,821,600
コロナ 9,600 966.00 9,273,600
横河ブリッジホールディングス 29,900 1,970.00 58,903,000
駒井ハルテック 3,500 2,194.00 7,679,000
高田機工 1,600 2,615.00 4,184,000
三和ホールディングス 164,200 1,323.00 217,236,600
文化シヤッター 51,300 1,019.00 52,274,700
三協立山 22,400 831.00 18,614,400
アルインコ 11,500 972.00 11,178,000
東洋シヤッター 3,800 699.00 2,656,200
LIXIL 239,800 2,930.00 702,614,000
日本フイルコン 12,100 501.00 6,062,100
ノーリツ 36,100 1,695.00 61,189,500
長府製作所 17,700 2,105.00 37,258,500
リンナイ 33,900 11,300.00 383,070,000
ダイニチ工業 8,300 876.00 7,270,800
日東精工 21,900 492.00 10,774,800
三洋工業 2,100 1,853.00 3,891,300
岡部 35,300 798.00 28,169,400
ジーテクト 21,600 1,490.00 32,184,000
東プレ 32,500 1,631.00 53,007,500
高周波熱錬 33,500 540.00 18,090,000
東京製綱 12,500 1,477.00 18,462,500
サンコール 14,900 490.00 7,301,000
モリテック スチール 13,600 438.00 5,956,800
パイオラックス 25,800 1,681.00 43,369,800
エイチワン 17,100 816.00 13,953,600
日本発條 173,500 833.00 144,525,500
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中央発條 2,100 2,848.00 5,980,800
アドバネクス 2,500 1,565.00 3,912,500
立川ブラインド工業 7,700 1,292.00 9,948,400
三益半導体工業 13,600 2,685.00 36,516,000
日本ドライケミカル 4,400 1,567.00 6,894,800
日本製鋼所 52,900 2,948.00 155,949,200
三浦工業 75,400 6,040.00 455,416,000
タクマ 59,100 2,029.00 119,913,900
ツガミ 36,200 1,640.00 59,368,000
オークマ 20,300 6,300.00 127,890,000
芝浦機械 18,100 2,973.00 53,811,300
アマダ 255,400 1,296.00 330,998,400
アイダエンジニアリング 45,800 997.00 45,662,600
滝澤鉄工所 5,200 1,096.00 5,699,200
FUJI 69,600 2,749.00 191,330,400
牧野フライス製作所 20,500 4,200.00 86,100,000
オーエスジー 86,000 2,056.00 176,816,000
ダイジェット工業 2,100 1,393.00 2,925,300
旭ダイヤモンド工業 46,100 509.00 23,464,900
DMG森精機 110,300 1,585.00 174,825,500
ソディック 38,100 1,006.00 38,328,600
ディスコ 23,600 34,950.00 824,820,000
日東工器 8,400 1,883.00 15,817,200
日進工具 6,900 2,818.00 19,444,200
パンチ工業 14,800 564.00 8,347,200
冨士ダイス 8,900 668.00 5,945,200
豊和工業 9,800 884.00 8,663,200
OKK 6,700 484.00 3,242,800
東洋機械金属 12,700 472.00 5,994,400
津田駒工業 3,300 899.00 2,966,700
エンシュウ 4,400 924.00 4,065,600
島精機製作所 25,500 2,355.00 60,052,500
オプトラン 21,900 2,916.00 63,860,400
NCホールディングス 5,400 663.00 3,580,200
イワキポンプ 11,200 842.00 9,430,400
フリュー 17,100 1,131.00 19,340,100
ヤマシンフィルタ 35,200 888.00 31,257,600
日阪製作所 21,600 848.00 18,316,800
やまびこ 33,900 1,228.00 41,629,200
平田機工 8,200 7,860.00 64,452,000
ペガサスミシン製造 17,900 450.00 8,055,000
マルマエ 6,500 1,278.00 8,307,000
137/300
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タツモ 7,500 1,541.00 11,557,500
ナブテスコ 102,700 5,090.00 522,743,000
三井海洋開発 18,600 1,857.00 34,540,200
レオン自動機 17,200 1,152.00 19,814,400
SMC 51,600 66,140.00 3,412,824,000
ホソカワミクロン 6,100 7,120.00 43,432,000
ユニオンツール 6,500 3,505.00 22,782,500
オイレス工業 24,500 1,736.00 42,532,000
日精エー・エス・ビー機械 5,100 5,860.00 29,886,000
サトーホールディングス 23,000 2,540.00 58,420,000
技研製作所 15,400 5,200.00 80,080,000
日本エアーテック 5,800 1,220.00 7,076,000
カワタ 4,900 953.00 4,669,700
日精樹脂工業 13,600 919.00 12,498,400
オカダアイヨン 5,600 1,235.00 6,916,000
ワイエイシイホールディングス 6,900 1,036.00 7,148,400
小松製作所 797,900 3,281.00 2,617,909,900
住友重機械工業 100,900 3,015.00 304,213,500
日立建機 82,400 3,355.00 276,452,000
日工 26,500 736.00 19,504,000
巴工業 7,000 2,043.00 14,301,000
井関農機 17,700 1,584.00 28,036,800
TOWA 16,500 2,219.00 36,613,500
丸山製作所 3,700 1,642.00 6,075,400
北川鉄工所 8,000 1,564.00 12,512,000
ローツェ 7,700 7,930.00 61,061,000
タカキタ 6,300 700.00 4,410,000
クボタ 925,100 2,425.50 2,243,830,050
荏原実業 4,400 4,875.00 21,450,000
三菱化工機 5,700 3,220.00 18,354,000
月島機械 32,600 1,361.00 44,368,600
帝国電機製作所 12,400 1,237.00 15,338,800
新東工業 42,000 777.00 32,634,000
澁谷工業 15,400 3,510.00 54,054,000
アイチ コーポレーション 30,600 915.00 27,999,000
小森コーポレーション 44,900 706.00 31,699,400
鶴見製作所 13,600 1,765.00 24,004,000
住友精密工業 2,700 2,063.00 5,570,100
日本ギア工業 7,400 310.00 2,294,000
酒井重工業 3,200 2,151.00 6,883,200
荏原製作所 73,100 4,100.00 299,710,000
石井鐵工所 2,600 2,875.00 7,475,000
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酉島製作所 18,000 860.00 15,480,000
北越工業 18,300 1,105.00 20,221,500
ダイキン工業 224,300 23,250.00 5,214,975,000
オルガノ 5,700 6,370.00 36,309,000
トーヨーカネツ 6,700 2,870.00 19,229,000
栗田工業 95,300 4,355.00 415,031,500
椿本チエイン 25,200 2,897.00 73,004,400
大同工業 8,600 794.00 6,828,400
木村化工機 15,000 640.00 9,600,000
アネスト岩田 29,800 1,056.00 31,468,800
ダイフク 96,900 11,300.00 1,094,970,000
サムコ 4,400 3,770.00 16,588,000
加藤製作所 9,800 1,021.00 10,005,800
油研工業 3,100 1,655.00 5,130,500
タダノ 85,200 1,023.00 87,159,600
フジテック 60,700 2,588.00 157,091,600
CKD 40,900 2,522.00 103,149,800
キトー 14,900 1,478.00 22,022,200
平和 49,200 1,576.00 77,539,200
理想科学工業 13,700 1,452.00 19,892,400
SANKYO 41,900 2,997.00 125,574,300
日本金銭機械 19,700 541.00 10,657,700
マースグループホールディングス 11,300 1,594.00 18,012,200
フクシマガリレイ 12,100 4,185.00 50,638,500
オーイズミ 7,700 400.00 3,080,000
ダイコク電機 8,200 957.00 7,847,400
竹内製作所 29,500 2,819.00 83,160,500
アマノ 46,200 2,494.00 115,222,800
JUKI 24,500 800.00 19,600,000
蛇の目ミシン工業 16,200 840.00 13,608,000
マックス 24,300 1,611.00 39,147,300
グローリー 45,300 2,362.00 106,998,600
新晃工業 16,400 2,002.00 32,832,800
大和冷機工業 28,400 1,108.00 31,467,200
セガサミーホールディングス 160,200 1,862.00 298,292,400
日本ピストンリング 6,500 1,092.00 7,098,000
リケン 8,200 2,321.00 19,032,200
TPR 23,800 1,595.00 37,961,000
ツバキ・ナカシマ 33,800 1,288.00 43,534,400
ホシザキ 55,400 10,220.00 566,188,000
大豊工業 14,500 791.00 11,469,500
日本精工 361,800 1,042.00 376,995,600
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NTN 407,500 326.00 132,845,000
ジェイテクト 169,000 1,201.00 202,969,000
不二越 16,400 4,750.00 77,900,000
日本トムソン 48,500 568.00 27,548,000
THK 109,800 3,750.00 411,750,000
ユーシン精機 11,800 989.00 11,670,200
前澤給装工業 6,500 2,241.00 14,566,500
イーグル工業 21,900 1,179.00 25,820,100
前澤工業 10,800 573.00 6,188,400
日本ピラー工業 17,900 1,821.00 32,595,900
キッツ 54,600 607.00 33,142,200
マキタ 229,700 4,845.00 1,112,896,500
日立造船 139,900 666.00 93,173,400
三菱重工業 276,700 3,174.00 878,245,800
IHI 118,500 2,071.00 245,413,500
スター精密 27,200 1,610.00 43,792,000
日清紡ホールディングス 107,800 828.00 89,258,400
イビデン 84,900 4,895.00 415,585,500
コニカミノルタ 359,200 600.00 215,520,000
ブラザー工業 215,500 2,337.00 503,623,500
ミネベアミツミ 303,900 2,685.00 815,971,500
日立製作所 846,700 4,973.00 4,210,639,100
三菱電機 1,760,900 1,691.50 2,978,562,350
富士電機 106,100 4,635.00 491,773,500
東洋電機製造 7,000 1,235.00 8,645,000
安川電機 189,600 5,840.00 1,107,264,000
シンフォニアテクノロジー 22,900 1,379.00 31,579,100
明電舎 29,900 2,510.00 75,049,000
オリジン 4,900 1,366.00 6,693,400
山洋電気 8,700 6,260.00 54,462,000
デンヨー 15,100 2,134.00 32,223,400
東芝テック 18,900 4,015.00 75,883,500
芝浦メカトロニクス 3,300 5,060.00 16,698,000
マブチモーター 48,900 5,120.00 250,368,000
日本電産 423,900 14,925.00 6,326,707,500
トレックス・セミコンダクター 10,200 1,566.00 15,973,200
東光高岳 9,600 1,623.00 15,580,800
ダイヘン 19,300 4,730.00 91,289,000
ヤーマン 29,300 1,946.00 57,017,800
JVCケンウッド 158,100 202.00 31,936,200
ミマキエンジニアリング 17,800 560.00 9,968,000
I-PEX 8,700 2,153.00 18,731,100
140/300
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日新電機 41,400 1,296.00 53,654,400
大崎電気工業 35,300 620.00 21,886,000
オムロン 146,600 9,590.00 1,405,894,000
日東工業 25,900 2,166.00 56,099,400
IDEC 23,700 1,841.00 43,631,700
正興電機製作所 4,600 2,502.00 11,509,200
不二電機工業 3,800 1,287.00 4,890,600
ジーエス・ユアサ コーポレーション 63,600 3,500.00 222,600,000
サクサホールディングス 4,200 1,520.00 6,384,000
メルコホールディングス 6,400 3,715.00 23,776,000
テクノメディカ 4,600 1,632.00 7,507,200
日本電気 223,800 6,360.00 1,423,368,000
富士通 158,400 15,810.00 2,504,304,000
沖電気工業 71,700 1,065.00 76,360,500
岩崎通信機 7,700 868.00 6,683,600
電気興業 8,500 2,869.00 24,386,500
サンケン電気 20,600 5,740.00 118,244,000
ナカヨ 3,500 1,431.00 5,008,500
アイホン 10,100 1,776.00 17,937,600
ルネサスエレクトロニクス 758,400 1,237.00 938,140,800
セイコーエプソン 218,600 1,804.00 394,354,400
ワコム 128,800 822.00 105,873,600
アルバック 32,400 5,210.00 168,804,000
アクセル 8,800 808.00 7,110,400
EIZO 15,000 3,775.00 56,625,000
日本信号 41,300 962.00 39,730,600
京三製作所 38,200 440.00 16,808,000
能美防災 23,800 2,260.00 53,788,000
ホーチキ 13,600 1,300.00 17,680,000
星和電機 10,400 648.00 6,739,200
エレコム 20,400 5,030.00 102,612,000
パナソニック 1,878,000 1,498.00 2,813,244,000
シャープ 203,800 2,336.00 476,076,800
アンリツ 105,900 2,432.00 257,548,800
富士通ゼネラル 53,800 3,160.00 170,008,000
ソニー 1,103,100 12,200.00 13,457,820,000
TDK 85,100 16,180.00 1,376,918,000
帝国通信工業 8,700 1,150.00 10,005,000
タムラ製作所 63,600 564.00 35,870,400
アルプスアルパイン 144,600 1,477.00 213,574,200
池上通信機 5,600 848.00 4,748,800
鈴木 8,900 1,096.00 9,754,400
141/300
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日本トリム 4,000 4,490.00 17,960,000
ローランド ディー.ジー. 11,000 1,941.00 21,351,000
フォスター電機 18,600 1,403.00 26,095,800
SMK 4,600 3,025.00 13,915,000
ヨコオ 13,300 3,070.00 40,831,000
ホシデン 49,200 1,071.00 52,693,200
ヒロセ電機 27,100 16,650.00 451,215,000
日本航空電子工業 40,500 1,728.00 69,984,000
TOA 20,900 913.00 19,081,700
マクセルホールディングス 35,800 1,459.00 52,232,200
古野電気 23,600 1,168.00 27,564,800
ユニデンホールディングス 4,600 2,381.00 10,952,600
スミダコーポレーション 16,100 1,029.00 16,566,900
アイコム 7,400 2,829.00 20,934,600
リオン 7,800 3,130.00 24,414,000
本多通信工業 15,800 515.00 8,137,000
横河電機 176,300 2,285.00 402,845,500
新電元工業 6,800 3,150.00 21,420,000
アズビル 119,100 4,990.00 594,309,000
東亜ディーケーケー 10,000 851.00 8,510,000
日本光電工業 73,100 3,070.00 224,417,000
チノー 5,700 1,427.00 8,133,900
共和電業 18,800 382.00 7,181,600
日本電子材料 6,500 1,843.00 11,979,500
堀場製作所 34,900 6,870.00 239,763,000
アドバンテスト 130,900 9,530.00 1,247,477,000
小野測器 9,400 551.00 5,179,400
エスペック 16,200 1,946.00 31,525,200
キーエンス 172,900 58,220.00 10,066,238,000
日置電機 8,700 3,985.00 34,669,500
シスメックス 137,500 11,775.00 1,619,062,500
日本マイクロニクス 31,300 1,897.00 59,376,100
メガチップス 18,000 3,215.00 57,870,000
OBARA GROUP 10,600 3,985.00 42,241,000
澤藤電機 2,400 2,196.00 5,270,400
原田工業 8,300 917.00 7,611,100
コーセル 22,400 1,201.00 26,902,400
イリソ電子工業 15,000 5,230.00 78,450,000
オプテックスグループ 29,500 1,835.00 54,132,500
千代田インテグレ 8,000 1,800.00 14,400,000
アイ・オー・データ機器 7,600 1,028.00 7,812,800
レーザーテック 77,400 14,170.00 1,096,758,000
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スタンレー電気 123,800 3,555.00 440,109,000
岩崎電気 7,100 1,564.00 11,104,400
ウシオ電機 91,100 1,400.00 127,540,000
岡谷電機産業 15,400 384.00 5,913,600
ヘリオス テクノ ホールディング 19,500 349.00 6,805,500
エノモト 5,500 1,774.00 9,757,000
日本セラミック 18,300 2,892.00 52,923,600
遠藤照明 10,800 579.00 6,253,200
古河電池 13,200 1,684.00 22,228,800
双信電機 11,100 439.00 4,872,900
山一電機 12,200 1,501.00 18,312,200
図研 11,800 2,892.00 34,125,600
日本電子 32,300 4,500.00 145,350,000
カシオ計算機 141,700 1,977.00 280,140,900
ファナック 154,600 29,000.00 4,483,400,000
日本シイエムケイ 40,600 432.00 17,539,200
エンプラス 8,200 4,840.00 39,688,000
大真空 6,400 2,619.00 16,761,600
ローム 73,300 11,720.00 859,076,000
浜松ホトニクス 126,500 6,810.00 861,465,000
三井ハイテック 17,500 4,290.00 75,075,000
新光電気工業 59,500 3,010.00 179,095,000
京セラ 268,500 7,106.00 1,907,961,000
太陽誘電 78,500 5,680.00 445,880,000
村田製作所 517,400 9,848.00 5,095,355,200
双葉電子工業 31,300 990.00 30,987,000
北陸電気工業 7,700 943.00 7,261,100
ニチコン 56,400 1,204.00 67,905,600
日本ケミコン 17,800 1,765.00 31,417,000
KOA 25,000 1,610.00 40,250,000
市光工業 27,800 776.00 21,572,800
小糸製作所 105,600 7,960.00 840,576,000
ミツバ 32,400 637.00 20,638,800
SCREENホールディングス 30,600 9,310.00 284,886,000
キヤノン電子 16,800 1,707.00 28,677,600
キヤノン 875,100 2,384.00 2,086,238,400
リコー 448,100 969.00 434,208,900
象印マホービン 48,200 1,845.00 88,929,000
MUTOHホールディングス 2,900 1,583.00 4,590,700
東京エレクトロン 103,100 43,140.00 4,447,734,000
トヨタ紡織 51,400 1,766.00 90,772,400
芦森工業 3,400 1,068.00 3,631,200
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ユニプレス 28,900 1,057.00 30,547,300
豊田自動織機 142,500 9,400.00 1,339,500,000
モリタホールディングス 28,300 1,856.00 52,524,800
三櫻工業 24,400 1,024.00 24,985,600
デンソー 387,700 6,749.00 2,616,587,300
東海理化電機製作所 46,400 1,851.00 85,886,400
三井E&Sホールディングス 68,100 469.00 31,938,900
川崎重工業 137,000 2,454.00 336,198,000
名村造船所 52,900 186.00 9,839,400
日本車輌製造 6,400 2,554.00 16,345,600
三菱ロジスネクスト 23,300 1,165.00 27,144,500
近畿車輛 3,000 1,237.00 3,711,000
日産自動車 2,076,700 617.90 1,283,192,930
いすゞ自動車 510,200 1,170.00 596,934,000
トヨタ自動車 1,783,900 8,247.00 14,711,823,300
日野自動車 219,900 1,068.00 234,853,200
三菱自動車工業 651,800 315.00 205,317,000
エフテック 12,400 688.00 8,531,200
レシップホールディングス 7,000 604.00 4,228,000
GMB 3,300 939.00 3,098,700
ファルテック 3,200 821.00 2,627,200
武蔵精密工業 39,300 1,938.00 76,163,400
日産車体 25,800 849.00 21,904,200
新明和工業 49,700 970.00 48,209,000
極東開発工業 30,400 1,615.00 49,096,000
トピー工業 14,500 1,476.00 21,402,000
ティラド 5,600 1,809.00 10,130,400
曙ブレーキ工業 96,700 162.00 15,665,400
タチエス 27,100 1,195.00 32,384,500
NOK 85,300 1,442.00 123,002,600
フタバ産業 44,200 556.00 24,575,200
KYB 19,700 3,030.00 59,691,000
大同メタル工業 36,500 572.00 20,878,000
プレス工業 87,500 344.00 30,100,000
ミクニ 22,700 296.00 6,719,200
太平洋工業 36,900 1,261.00 46,530,900
河西工業 24,000 440.00 10,560,000
アイシン精機 128,900 3,645.00 469,840,500
マツダ 552,700 924.00 510,694,800
今仙電機製作所 15,500 790.00 12,245,000
本田技研工業 1,386,400 3,088.00 4,281,203,200
スズキ 349,000 5,190.00 1,811,310,000
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SUBARU 504,600 2,089.50 1,054,361,700
安永 8,600 1,223.00 10,517,800
ヤマハ発動機 248,800 2,425.00 603,340,000
TBK 21,100 444.00 9,368,400
エクセディ 24,000 1,667.00 40,008,000
豊田合成 56,900 2,914.00 165,806,600
愛三工業 27,700 592.00 16,398,400
盟和産業 2,800 904.00 2,531,200
日本プラスト 15,000 581.00 8,715,000
ヨロズ 15,100 1,394.00 21,049,400
エフ・シー・シー 28,800 1,733.00 49,910,400
シマノ 65,900 26,010.00 1,714,059,000
テイ・エス テック 40,900 3,120.00 127,608,000
ジャムコ 10,300 812.00 8,363,600
テルモ 539,800 4,516.00 2,437,736,800
クリエートメディック 5,900 980.00 5,782,000
日機装 56,900 1,109.00 63,102,100
日本エム・ディ・エム 10,200 2,094.00 21,358,800
島津製作所 226,600 4,415.00 1,000,439,000
JMS 14,900 1,141.00 17,000,900
長野計器 12,800 1,004.00 12,851,200
ブイ・テクノロジー 8,300 6,290.00 52,207,000
東京計器 11,300 956.00 10,802,800
愛知時計電機 2,300 4,400.00 10,120,000
インターアクション 8,800 2,621.00 23,064,800
オーバル 15,900 306.00 4,865,400
東京精密 29,700 5,000.00 148,500,000
マニー 70,200 2,808.00 197,121,600
ニコン 268,900 938.00 252,228,200
トプコン 88,700 1,367.00 121,252,900
オリンパス 974,300 2,315.00 2,255,504,500
理研計器 15,500 3,035.00 47,042,500
タムロン 14,200 2,018.00 28,655,600
HOYA 349,300 13,215.00 4,615,999,500
シード 7,600 658.00 5,000,800
ノーリツ鋼機 15,800 2,480.00 39,184,000
エー・アンド・デイ 14,900 1,289.00 19,206,100
朝日インテック 185,300 3,345.00 619,828,500
シチズン時計 223,600 396.00 88,545,600
リズム 5,600 789.00 4,418,400
大研医器 14,000 575.00 8,050,000
メニコン 27,000 7,110.00 191,970,000
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シンシア 1,900 792.00 1,504,800
松風 8,100 1,821.00 14,750,100
セイコーホールディングス 24,900 1,677.00 41,757,300
ニプロ 131,300 1,419.00 186,314,700
中本パックス 4,500 1,776.00 7,992,000
スノーピーク 10,400 2,862.00 29,764,800
パラマウントベッドホールディングス 16,900 4,610.00 77,909,000
トランザクション 9,600 1,156.00 11,097,600
粧美堂 5,100 404.00 2,060,400
ニホンフラッシュ 15,100 1,221.00 18,437,100
前田工繊 19,400 2,983.00 57,870,200
永大産業 23,000 302.00 6,946,000
アートネイチャー 16,900 682.00 11,525,800
バンダイナムコホールディングス 145,600 9,027.00 1,314,331,200
アイフィスジャパン 4,500 714.00 3,213,000
共立印刷 29,400 130.00 3,822,000
SHOEI 15,400 4,310.00 66,374,000
フランスベッドホールディングス 22,600 973.00 21,989,800
パイロットコーポレーション 31,100 3,185.00 99,053,500
萩原工業 9,800 1,513.00 14,827,400
トッパン・フォームズ 31,400 1,080.00 33,912,000
フジシールインターナショナル 36,200 2,200.00 79,640,000
タカラトミー 79,000 1,021.00 80,659,000
廣済堂 12,300 908.00 11,168,400
エステールホールディングス 4,700 650.00 3,055,000
タカノ 6,000 611.00 3,666,000
プロネクサス 15,100 1,211.00 18,286,100
ホクシン 10,900 116.00 1,264,400
ウッドワン 5,900 1,100.00 6,490,000
大建工業 11,800 2,027.00 23,918,600
凸版印刷 267,700 1,660.00 444,382,000
大日本印刷 212,700 1,945.00 413,701,500
共同印刷 5,400 3,290.00 17,766,000
NISSHA 36,100 1,529.00 55,196,900
光村印刷 1,500 1,757.00 2,635,500
TAKARA & COMPANY 8,600 1,775.00 15,265,000
アシックス 155,700 1,828.00 284,619,600
ツツミ 4,400 2,117.00 9,314,800
ローランド 10,200 3,565.00 36,363,000
小松ウオール工業 5,400 1,872.00 10,108,800
ヤマハ 104,700 5,920.00 619,824,000
河合楽器製作所 4,900 3,490.00 17,101,000
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クリナップ 16,400 513.00 8,413,200
ピジョン 113,100 4,260.00 481,806,000
オリバー 3,700 2,621.00 9,697,700
兼松サステック 1,000 1,761.00 1,761,000
キングジム 14,600 895.00 13,067,000
リンテック 37,700 2,411.00 90,894,700
イトーキ 35,000 373.00 13,055,000
任天堂 100,800 68,610.00 6,915,888,000
三菱鉛筆 29,000 1,436.00 41,644,000
タカラスタンダード 36,400 1,615.00 58,786,000
コクヨ 84,500 1,467.00 123,961,500
ナカバヤシ 17,300 621.00 10,743,300
グローブライド 8,500 4,080.00 34,680,000
オカムラ 67,600 1,057.00 71,453,200
美津濃 17,400 2,254.00 39,219,600
東京電力ホールディングス 1,493,500 376.00 561,556,000
中部電力 538,700 1,324.50 713,508,150
関西電力 667,200 1,075.00 717,240,000
中国電力 254,000 1,300.00 330,200,000
北陸電力 161,000 690.00 111,090,000
東北電力 412,400 941.00 388,068,400
四国電力 146,400 771.00 112,874,400
九州電力 388,900 937.00 364,399,300
北海道電力 164,800 470.00 77,456,000
沖縄電力 34,200 1,444.00 49,384,800
電源開発 140,100 1,780.00 249,378,000
エフオン 10,600 1,074.00 11,384,400
イーレックス 25,800 1,767.00 45,588,600
レノバ 29,600 3,420.00 101,232,000
東京瓦斯 338,600 2,248.00 761,172,800
大阪瓦斯 318,900 1,966.00 626,957,400
東邦瓦斯 86,600 6,520.00 564,632,000
北海道瓦斯 9,500 1,592.00 15,124,000
広島ガス 36,300 381.00 13,830,300
西部瓦斯 19,800 2,996.00 59,320,800
静岡ガス 50,000 956.00 47,800,000
メタウォーター 19,800 2,213.00 43,817,400
SBSホールディングス 13,000 2,676.00 34,788,000
東武鉄道 183,500 3,175.00 582,612,500
相鉄ホールディングス 60,400 2,590.00 156,436,000
東急 444,100 1,480.00 657,268,000
京浜急行電鉄 226,100 1,823.00 412,180,300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
小田急電鉄 282,000 3,440.00 970,080,000
京王電鉄 98,400 8,710.00 857,064,000
京成電鉄 132,000 3,900.00 514,800,000
富士急行 24,000 5,730.00 137,520,000
新京成電鉄 4,500 2,225.00 10,012,500
東日本旅客鉄道 309,900 7,710.00 2,389,329,000
西日本旅客鉄道 156,900 6,400.00 1,004,160,000
東海旅客鉄道 146,400 17,725.00 2,594,940,000
西武ホールディングス 212,200 1,297.00 275,223,400
鴻池運輸 28,000 1,123.00 31,444,000
西日本鉄道 48,800 3,130.00 152,744,000
ハマキョウレックス 13,500 3,235.00 43,672,500
サカイ引越センター 8,100 5,070.00 41,067,000
近鉄グループホールディングス 166,800 4,730.00 788,964,000
阪急阪神ホールディングス 222,400 3,690.00 820,656,000
南海電気鉄道 79,000 2,718.00 214,722,000
京阪ホールディングス 74,300 5,120.00 380,416,000
神戸電鉄 4,000 3,690.00 14,760,000
名古屋鉄道 137,100 2,869.00 393,339,900
山陽電気鉄道 11,900 2,029.00 24,145,100
日本通運 57,700 7,870.00 454,099,000
ヤマトホールディングス 233,700 2,864.00 669,316,800
山九 42,800 4,435.00 189,818,000
丸運 9,500 256.00 2,432,000
丸全昭和運輸 13,500 3,315.00 44,752,500
センコーグループホールディングス 92,000 1,035.00 95,220,000
トナミホールディングス 4,000 5,600.00 22,400,000
ニッコンホールディングス 56,000 2,203.00 123,368,000
日本石油輸送 1,800 2,658.00 4,784,400
福山通運 21,300 4,520.00 96,276,000
セイノーホールディングス 124,900 1,569.00 195,968,100
エスライン 4,500 900.00 4,050,000
神奈川中央交通 4,100 3,845.00 15,764,500
日立物流 36,700 3,330.00 122,211,000
丸和運輸機関 35,200 2,144.00 75,468,800
C&Fロジホールディングス 16,900 1,841.00 31,112,900
九州旅客鉄道 129,000 2,662.00 343,398,000
SGホールディングス 315,100 2,596.00 817,999,600
日本郵船 139,900 2,895.00 405,010,500
商船三井 99,400 3,170.00 315,098,000
川崎汽船 51,400 2,006.00 103,108,400
NSユナイテッド海運 8,800 1,577.00 13,877,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
飯野海運 80,500 441.00 35,500,500
共栄タンカー 4,300 1,018.00 4,377,400
乾汽船 8,600 956.00 8,221,600
日本航空 406,300 2,353.00 956,023,900
ANAホールディングス 450,100 2,499.00 1,124,799,900
パスコ 3,200 1,414.00 4,524,800
トランコム 5,100 8,370.00 42,687,000
日新 13,300 1,407.00 18,713,100
三菱倉庫 57,700 3,350.00 193,295,000
三井倉庫ホールディングス 17,700 2,299.00 40,692,300
住友倉庫 60,000 1,461.00 87,660,000
澁澤倉庫 9,200 2,364.00 21,748,800
東陽倉庫 27,900 332.00 9,262,800
日本トランスシティ 36,700 574.00 21,065,800
ケイヒン 3,200 1,365.00 4,368,000
中央倉庫 10,200 1,191.00 12,148,200
川西倉庫 3,000 1,195.00 3,585,000
安田倉庫 13,700 970.00 13,289,000
ファイズホールディングス 2,900 1,040.00 3,016,000
東洋埠頭 5,100 1,450.00 7,395,000
宇徳 11,900 472.00 5,616,800
上組 93,100 2,040.00 189,924,000
サンリツ 4,200 701.00 2,944,200
キムラユニティー 4,500 1,123.00 5,053,500
キユーソー流通システム 4,200 1,588.00 6,669,600
近鉄エクスプレス 31,500 2,791.00 87,916,500
東海運 9,500 317.00 3,011,500
エーアイテイー 10,500 1,088.00 11,424,000
内外トランスライン 5,800 1,328.00 7,702,400
日本コンセプト 5,300 1,660.00 8,798,000
NECネッツエスアイ 57,300 1,889.00 108,239,700
クロスキャット 4,800 1,119.00 5,371,200
システナ 61,800 1,945.00 120,201,000
デジタルアーツ 10,100 10,330.00 104,333,000
日鉄ソリューションズ 26,000 3,345.00 86,970,000
キューブシステム 9,400 1,172.00 11,016,800
エイジア 2,800 1,829.00 5,121,200
コア 7,500 1,559.00 11,692,500
ラクーンホールディングス 12,400 2,186.00 27,106,400
ソリトンシステムズ 8,800 1,880.00 16,544,000
ソフトクリエイトホールディングス 6,900 2,713.00 18,719,700
TIS 172,900 2,336.00 403,894,400
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JNSホールディングス 8,300 565.00 4,689,500
電算システム 6,600 3,305.00 21,813,000
グリー 106,400 591.00 62,882,400
GMOペパボ 1,200 6,230.00 7,476,000
コーエーテクモホールディングス 35,400 6,580.00 232,932,000
三菱総合研究所 7,500 4,150.00 31,125,000
電算 2,000 2,574.00 5,148,000
AGS 9,100 848.00 7,716,800
ファインデックス 14,800 1,193.00 17,656,400
ブレインパッド 4,500 4,750.00 21,375,000
KLab 31,600 870.00 27,492,000
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 23,200 1,207.00 28,002,400
イーブックイニシアティブジャパン 2,900 2,405.00 6,974,500
ネクソン 436,500 3,515.00 1,534,297,500
アイスタイル 53,300 521.00 27,769,300
エムアップホールディングス 4,600 2,502.00 11,509,200
エイチーム 12,100 1,272.00 15,391,200
エニグモ 16,500 1,291.00 21,301,500
テクノスジャパン 13,800 718.00 9,908,400
コロプラ 57,000 968.00 55,176,000
ブロードリーフ 86,100 537.00 46,235,700
クロス・マーケティンググループ 8,400 417.00 3,502,800
デジタルハーツホールディングス 8,000 1,489.00 11,912,000
システム情報 13,200 1,109.00 14,638,800
メディアドゥ 6,600 6,250.00 41,250,000
じげん 43,500 403.00 17,530,500
ブイキューブ 9,500 2,880.00 27,360,000
エンカレッジ・テクノロジ 3,400 630.00 2,142,000
サイバーリンクス 5,800 1,992.00 11,553,600
フィックスターズ 18,700 1,018.00 19,036,600
CARTA HOLDINGS 7,200 1,612.00 11,606,400
オプティム 12,100 3,335.00 40,353,500
セレス 5,800 4,070.00 23,606,000
SHIFT 7,700 14,070.00 108,339,000
ティーガイア 18,500 1,879.00 34,761,500
セック 2,600 2,883.00 7,495,800
日本アジアグループ 16,700 1,226.00 20,474,200
テクマトリックス 26,900 1,807.00 48,608,300
プロシップ 5,200 1,384.00 7,196,800
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 41,700 2,581.00 107,627,700
GMOペイメントゲートウェイ 36,600 15,770.00 577,182,000
ザッパラス 7,300 448.00 3,270,400
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システムリサーチ 5,200 1,875.00 9,750,000
インターネットイニシアティブ 46,100 2,326.00 107,228,600
さくらインターネット 18,900 695.00 13,135,500
ヴィンクス 5,100 1,188.00 6,058,800
GMOグローバルサイン・ホールディングス 3,900 8,920.00 34,788,000
SRAホールディングス 9,300 2,626.00 24,421,800
システムインテグレータ 5,300 657.00 3,482,100
朝日ネット 14,300 857.00 12,255,100
eBASE 20,900 950.00 19,855,000
アバント 18,700 1,430.00 26,741,000
アドソル日進 6,200 2,841.00 17,614,200
ODKソリューションズ 3,100 744.00 2,306,400
フリービット 10,500 1,007.00 10,573,500
コムチュア 16,000 2,994.00 47,904,000
サイバーコム 3,200 1,631.00 5,219,200
アステリア 12,700 938.00 11,912,600
アイル 9,800 1,640.00 16,072,000
マークラインズ 7,300 2,532.00 18,483,600
メディカル・データ・ビジョン 19,800 2,246.00 44,470,800
gumi 24,200 970.00 23,474,000
ショーケース 4,000 1,001.00 4,004,000
モバイルファクトリー 4,100 1,019.00 4,177,900
テラスカイ 5,600 3,830.00 21,448,000
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 7,800 1,646.00 12,838,800
PCIホールディングス 6,700 1,346.00 9,018,200
パイプドHD 3,700 1,582.00 5,853,400
アイビーシー 3,100 1,039.00 3,220,900
ネオジャパン 3,400 1,785.00 6,069,000
PR TIMES 3,800 3,805.00 14,459,000
ランドコンピュータ 2,900 1,122.00 3,253,800
ダブルスタンダード 2,300 4,260.00 9,798,000
オープンドア 10,400 2,395.00 24,908,000
マイネット 5,700 801.00 4,565,700
アカツキ 7,000 4,320.00 30,240,000
ベネフィットジャパン 1,400 1,806.00 2,528,400
Ubicomホールディングス 4,600 3,200.00 14,720,000
カナミックネットワーク 16,200 766.00 12,409,200
ノムラシステムコーポレーション 8,300 326.00 2,705,800
チェンジ 24,200 3,490.00 84,458,000
シンクロ・フード 11,100 358.00 3,973,800
オークネット 9,400 1,341.00 12,605,400
キャピタル・アセット・プランニング 2,300 1,000.00 2,300,000
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セグエグループ 4,600 1,304.00 5,998,400
エイトレッド 3,400 2,512.00 8,540,800
AOI TYO Holdings 18,100 490.00 8,869,000
マクロミル 35,600 886.00 31,541,600
ビーグリー 3,500 1,550.00 5,425,000
オロ 5,500 4,180.00 22,990,000
ユーザーローカル 2,600 4,710.00 12,246,000
テモナ 4,000 957.00 3,828,000
ニーズウェル 3,700 674.00 2,493,800
サインポスト 4,200 994.00 4,174,800
ソルクシーズ 6,900 961.00 6,630,900
フェイス 5,600 823.00 4,608,800
プロトコーポレーション 15,700 1,173.00 18,416,100
ハイマックス 4,200 1,724.00 7,240,800
野村総合研究所 315,400 3,635.00 1,146,479,000
サイバネットシステム 12,600 898.00 11,314,800
CEホールディングス 9,600 569.00 5,462,400
日本システム技術 3,300 1,576.00 5,200,800
インテージホールディングス 21,800 1,218.00 26,552,400
東邦システムサイエンス 4,900 940.00 4,606,000
ソースネクスト 82,800 332.00 27,489,600
インフォコム 15,800 2,905.00 45,899,000
HEROZ 5,000 3,420.00 17,100,000
ラクスル 14,000 3,845.00 53,830,000
IPS 3,100 2,899.00 8,986,900
FIG 19,800 269.00 5,326,200
システムサポート 5,300 1,508.00 7,992,400
イーソル 9,600 1,375.00 13,200,000
アルテリア・ネットワークス 19,300 1,610.00 31,073,000
EduLab 1,600 7,450.00 11,920,000
東海ソフト 2,200 1,180.00 2,596,000
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 3,100 2,079.00 6,444,900
東名 1,100 1,108.00 1,218,800
ヴィッツ 700 2,376.00 1,663,200
トビラシステムズ 1,900 1,587.00 3,015,300
Link-U 1,300 1,401.00 1,821,300
ギフティ 7,800 4,685.00 36,543,000
ベース 1,500 5,170.00 7,755,000
フォーカスシステムズ 11,900 961.00 11,435,900
クレスコ 12,000 1,376.00 16,512,000
フジ・メディア・ホールディングス 179,500 1,310.00 235,145,000
オービック 54,500 19,500.00 1,062,750,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ジャストシステム 24,600 7,340.00 180,564,000
TDCソフト 15,400 957.00 14,737,800
Zホールディングス 2,373,900 661.80 1,571,047,020
トレンドマイクロ 92,300 6,110.00 563,953,000
IDホールディングス 6,800 1,225.00 8,330,000
日本オラクル 35,100 12,280.00 431,028,000
アルファシステムズ 4,700 3,905.00 18,353,500
フューチャー 21,000 1,907.00 40,047,000
CAC Holdings 11,400 1,478.00 16,849,200
SBテクノロジー 6,300 3,105.00 19,561,500
トーセ 5,000 805.00 4,025,000
オービックビジネスコンサルタント 17,700 6,380.00 112,926,000
伊藤忠テクノソリューションズ 78,800 3,525.00 277,770,000
アイティフォー 22,800 880.00 20,064,000
東計電算 2,600 4,270.00 11,102,000
エックスネット 3,000 982.00 2,946,000
大塚商会 93,500 5,290.00 494,615,000
サイボウズ 20,300 2,610.00 52,983,000
電通国際情報サービス 21,500 3,580.00 76,970,000
ACCESS 16,500 811.00 13,381,500
デジタルガレージ 28,600 4,320.00 123,552,000
EMシステムズ 28,800 867.00 24,969,600
ウェザーニューズ 5,200 5,150.00 26,780,000
CIJ 12,100 899.00 10,877,900
ビジネスエンジニアリング 1,800 3,215.00 5,787,000
日本エンタープライズ 18,700 242.00 4,525,400
WOWOW 8,400 2,872.00 24,124,800
スカラ 15,700 753.00 11,822,100
インテリジェント ウェイブ 10,500 717.00 7,528,500
IMAGICA GROUP 15,200 558.00 8,481,600
ネットワンシステムズ 70,600 3,405.00 240,393,000
システムソフト 39,600 132.00 5,227,200
アルゴグラフィックス 13,500 3,035.00 40,972,500
マーベラス 27,500 962.00 26,455,000
エイベックス 29,900 1,498.00 44,790,200
日本ユニシス 60,000 3,410.00 204,600,000
兼松エレクトロニクス 9,500 3,735.00 35,482,500
都築電気 6,500 1,565.00 10,172,500
TBSホールディングス 114,800 2,009.00 230,633,200
日本テレビホールディングス 144,400 1,378.00 198,983,200
朝日放送グループホールディングス 17,500 722.00 12,635,000
テレビ朝日ホールディングス 53,500 2,185.00 116,897,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スカパーJSATホールディングス 114,300 462.00 52,806,600
テレビ東京ホールディングス 12,700 2,480.00 31,496,000
日本BS放送 6,100 1,155.00 7,045,500
ビジョン 21,700 949.00 20,593,300
スマートバリュー 4,800 952.00 4,569,600
ワイヤレスゲート 7,600 546.00 4,149,600
コネクシオ 10,000 1,438.00 14,380,000
クロップス 3,500 791.00 2,768,500
日本電信電話 2,021,100 2,882.50 5,825,820,750
KDDI 1,385,700 3,358.00 4,653,180,600
ソフトバンク 1,570,500 1,463.00 2,297,641,500
光通信 20,400 21,330.00 435,132,000
エムティーアイ 17,100 849.00 14,517,900
GMOインターネット 62,000 3,500.00 217,000,000
ファイバーゲート 5,700 2,368.00 13,497,600
アイドママーケティングコミュニケーション 5,100 468.00 2,386,800
KADOKAWA 46,600 3,675.00 171,255,000
学研ホールディングス 23,300 1,684.00 39,237,200
ゼンリン 31,500 1,345.00 42,367,500
昭文社ホールディングス 7,600 469.00 3,564,400
インプレスホールディングス 14,300 194.00 2,774,200
アイネット 9,100 1,512.00 13,759,200
松竹 11,400 15,590.00 177,726,000
東宝 102,000 4,225.00 430,950,000
東映 5,700 21,500.00 122,550,000
エヌ・ティ・ティ・データ 460,200 1,667.00 767,153,400
ピー・シー・エー 2,600 4,310.00 11,206,000
ビジネスブレイン太田昭和 6,100 1,740.00 10,614,000
DTS 36,000 2,454.00 88,344,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス 73,700 6,950.00 512,215,000
シーイーシー 18,700 1,491.00 27,881,700
カプコン 74,100 6,990.00 517,959,000
アイ・エス・ビー 8,200 1,279.00 10,487,800
ジャステック 11,200 1,267.00 14,190,400
SCSK 39,900 6,770.00 270,123,000
日本システムウエア 5,800 2,086.00 12,098,800
アイネス 17,200 1,390.00 23,908,000
TKC 14,700 6,700.00 98,490,000
富士ソフト 18,500 5,640.00 104,340,000
NSD 55,700 1,950.00 108,615,000
コナミホールディングス 62,800 7,450.00 467,860,000
福井コンピュータホールディングス 8,000 3,810.00 30,480,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
JBCCホールディングス 11,900 1,490.00 17,731,000
ミロク情報サービス 17,300 2,250.00 38,925,000
ソフトバンクグループ 1,371,000 10,405.00 14,265,255,000
ホウスイ 1,400 995.00 1,393,000
高千穂交易 6,700 1,224.00 8,200,800
オルバヘルスケアホールディングス 2,800 1,594.00 4,463,200
伊藤忠食品 4,300 5,340.00 22,962,000
エレマテック 13,900 1,013.00 14,080,700
JALUX 4,900 1,678.00 8,222,200
あらた 13,800 4,765.00 65,757,000
トーメンデバイス 2,200 3,950.00 8,690,000
東京エレクトロン デバイス 5,700 3,920.00 22,344,000
フィールズ 15,200 525.00 7,980,000
双日 957,900 283.00 271,085,700
アルフレッサ ホールディングス 179,900 2,191.00 394,160,900
横浜冷凍 45,400 900.00 40,860,000
ラサ商事 9,200 918.00 8,445,600
アルコニックス 18,500 1,688.00 31,228,000
神戸物産 119,700 2,940.00 351,918,000
ハイパー 2,700 525.00 1,417,500
あい ホールディングス 24,800 2,190.00 54,312,000
ディーブイエックス 5,600 1,064.00 5,958,400
ダイワボウホールディングス 15,800 8,410.00 132,878,000
マクニカ・富士エレホールディングス 41,400 2,147.00 88,885,800
ラクト・ジャパン 7,600 2,709.00 20,588,400
グリムス 3,900 1,688.00 6,583,200
バイタルケーエスケー・ホールディングス 30,200 811.00 24,492,200
八洲電機 13,400 968.00 12,971,200
メディアスホールディングス 9,900 852.00 8,434,800
レスターホールディングス 18,100 2,119.00 38,353,900
ジューテックホールディングス 4,000 1,047.00 4,188,000
大光 6,700 671.00 4,495,700
OCHIホールディングス 5,100 1,387.00 7,073,700
TOKAIホールディングス 84,000 968.00 81,312,000
黒谷 4,800 737.00 3,537,600
Cominix 3,100 772.00 2,393,200
三洋貿易 17,500 1,107.00 19,372,500
ビューティガレージ 2,800 2,525.00 7,070,000
ウイン・パートナーズ 12,500 1,205.00 15,062,500
ミタチ産業 4,800 603.00 2,894,400
シップヘルスケアホールディングス 30,600 5,960.00 182,376,000
明治電機工業 6,000 1,414.00 8,484,000
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デリカフーズホールディングス 6,800 631.00 4,290,800
スターティアホールディングス 3,400 1,067.00 3,627,800
コメダホールディングス 37,800 1,951.00 73,747,800
ピーバンドットコム 2,300 890.00 2,047,000
アセンテック 4,500 1,814.00 8,163,000
富士興産 5,300 1,325.00 7,022,500
協栄産業 2,000 1,374.00 2,748,000
小野建 15,600 1,345.00 20,982,000
南陽 3,600 1,672.00 6,019,200
佐鳥電機 10,900 813.00 8,861,700
エコートレーディング 3,700 687.00 2,541,900
伯東 10,600 1,319.00 13,981,400
コンドーテック 13,500 1,078.00 14,553,000
中山福 10,000 524.00 5,240,000
ナガイレーベン 23,000 2,975.00 68,425,000
三菱食品 19,100 2,976.00 56,841,600
松田産業 12,700 1,934.00 24,561,800
第一興商 25,800 4,180.00 107,844,000
メディパルホールディングス 173,800 2,213.00 384,619,400
SPK 7,500 1,276.00 9,570,000
萩原電気ホールディングス 6,400 2,621.00 16,774,400
アズワン 12,400 14,770.00 183,148,000
スズデン 6,000 1,257.00 7,542,000
尾家産業 5,100 1,399.00 7,134,900
シモジマ 10,600 1,392.00 14,755,200
ドウシシャ 16,400 1,875.00 30,750,000
小津産業 3,800 1,919.00 7,292,200
高速 9,200 1,591.00 14,637,200
たけびし 6,100 1,559.00 9,509,900
リックス 3,900 1,602.00 6,247,800
丸文 15,400 539.00 8,300,600
ハピネット 14,500 1,557.00 22,576,500
橋本総業ホールディングス 3,500 2,548.00 8,918,000
日本ライフライン 56,100 1,365.00 76,576,500
タカショー 11,300 817.00 9,232,100
マルカ 5,600 2,010.00 11,256,000
IDOM 58,500 646.00 37,791,000
進和 10,300 2,180.00 22,454,000
エスケイジャパン 4,300 472.00 2,029,600
ダイトロン 7,300 1,591.00 11,614,300
シークス 22,100 1,847.00 40,818,700
田中商事 5,400 704.00 3,801,600
156/300
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オーハシテクニカ 8,900 1,509.00 13,430,100
白銅 6,200 1,454.00 9,014,800
ダイコー通産 1,600 1,551.00 2,481,600
伊藤忠商事 1,213,000 3,207.00 3,890,091,000
丸紅 1,710,200 790.20 1,351,400,040
高島 2,800 1,729.00 4,841,200
長瀬産業 97,500 1,790.00 174,525,000
蝶理 11,100 1,636.00 18,159,600
豊田通商 174,200 4,810.00 837,902,000
三共生興 26,300 497.00 13,071,100
兼松 69,300 1,440.00 99,792,000
ツカモトコーポレーション 2,900 1,557.00 4,515,300
三井物産 1,408,100 2,185.00 3,076,698,500
日本紙パルプ商事 9,000 3,695.00 33,255,000
カメイ 22,600 1,270.00 28,702,000
東都水産 2,000 4,070.00 8,140,000
OUGホールディングス 2,800 2,814.00 7,879,200
スターゼン 6,400 4,355.00 27,872,000
山善 67,800 1,034.00 70,105,200
椿本興業 3,200 3,770.00 12,064,000
住友商事 1,094,500 1,554.00 1,700,853,000
内田洋行 6,800 4,565.00 31,042,000
三菱商事 1,055,900 2,984.00 3,150,805,600
第一実業 7,900 4,120.00 32,548,000
キヤノンマーケティングジャパン 43,000 2,467.00 106,081,000
西華産業 9,100 1,447.00 13,167,700
佐藤商事 14,300 1,012.00 14,471,600
菱洋エレクトロ 13,200 2,901.00 38,293,200
東京産業 15,800 675.00 10,665,000
ユアサ商事 17,700 3,180.00 56,286,000
神鋼商事 3,900 1,970.00 7,683,000
トルク 10,500 262.00 2,751,000
阪和興業 34,700 2,881.00 99,970,700
正栄食品工業 11,200 3,895.00 43,624,000
カナデン 14,100 1,290.00 18,189,000
菱電商事 12,500 1,646.00 20,575,000
フルサト工業 8,800 1,322.00 11,633,600
岩谷産業 41,600 6,500.00 270,400,000
ナイス 6,900 1,718.00 11,854,200
昭光通商 5,500 752.00 4,136,000
ニチモウ 2,700 1,926.00 5,200,200
極東貿易 5,000 1,409.00 7,045,000
157/300
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イワキ 22,900 642.00 14,701,800
三愛石油 42,700 1,127.00 48,122,900
稲畑産業 41,700 1,534.00 63,967,800
GSIクレオス 4,300 2,593.00 11,149,900
明和産業 16,100 473.00 7,615,300
クワザワホールディングス 6,200 673.00 4,172,600
ヤマエ久野 12,700 1,084.00 13,766,800
ワキタ 34,200 1,038.00 35,499,600
東邦ホールディングス 55,700 2,034.00 113,293,800
サンゲツ 46,800 1,616.00 75,628,800
ミツウロコグループホールディングス 25,600 1,263.00 32,332,800
シナネンホールディングス 6,400 3,255.00 20,832,000
伊藤忠エネクス 38,400 1,064.00 40,857,600
サンリオ 48,700 1,781.00 86,734,700
サンワテクノス 11,400 1,075.00 12,255,000
リョーサン 19,200 2,301.00 44,179,200
新光商事 23,400 783.00 18,322,200
トーホー 7,900 1,838.00 14,520,200
三信電気 9,300 2,094.00 19,474,200
東陽テクニカ 18,600 1,176.00 21,873,600
モスフードサービス 24,500 3,170.00 77,665,000
加賀電子 15,700 2,496.00 39,187,200
ソーダニッカ 16,600 536.00 8,897,600
立花エレテック 12,800 1,592.00 20,377,600
フォーバル 6,100 863.00 5,264,300
PALTAC 27,800 5,590.00 155,402,000
三谷産業 22,900 436.00 9,984,400
西本Wismettacホールディングス 3,900 2,990.00 11,661,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,600 1,565.00 2,504,000
コーア商事ホールディングス 4,900 1,385.00 6,786,500
国際紙パルプ商事 37,100 245.00 9,089,500
ヤマタネ 7,500 1,459.00 10,942,500
丸紅建材リース 1,700 1,875.00 3,187,500
日鉄物産 12,400 3,985.00 49,414,000
泉州電業 4,900 3,600.00 17,640,000
トラスコ中山 39,700 2,765.00 109,770,500
オートバックスセブン 64,400 1,408.00 90,675,200
モリト 12,700 608.00 7,721,600
加藤産業 25,000 3,790.00 94,750,000
北恵 4,400 940.00 4,136,000
イノテック 9,800 1,264.00 12,387,200
イエローハット 32,800 1,707.00 55,989,600
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JKホールディングス 15,700 838.00 13,156,600
日伝 14,400 2,265.00 32,616,000
北沢産業 11,900 266.00 3,165,400
杉本商事 8,700 2,431.00 21,149,700
因幡電機産業 46,300 2,544.00 117,787,200
東テク 5,800 2,814.00 16,321,200
ミスミグループ本社 217,400 3,565.00 775,031,000
アルテック 12,900 292.00 3,766,800
タキヒヨー 5,800 2,005.00 11,629,000
蔵王産業 3,400 1,392.00 4,732,800
スズケン 73,500 4,310.00 316,785,000
ジェコス 12,000 974.00 11,688,000
グローセル 18,900 502.00 9,487,800
ローソン 43,900 5,230.00 229,597,000
サンエー 13,200 4,340.00 57,288,000
カワチ薬品 12,200 3,005.00 36,661,000
エービーシー・マート 27,100 6,170.00 167,207,000
ハードオフコーポレーション 8,100 796.00 6,447,600
アスクル 15,200 3,765.00 57,228,000
ゲオホールディングス 23,500 1,203.00 28,270,500
アダストリア 24,200 2,068.00 50,045,600
くら寿司 10,200 7,260.00 74,052,000
キャンドゥ 8,500 1,917.00 16,294,500
アイケイ 4,200 886.00 3,721,200
パルグループホールディングス 15,400 1,630.00 25,102,000
エディオン 73,800 1,080.00 79,704,000
サーラコーポレーション 35,900 586.00 21,037,400
ワッツ 8,100 895.00 7,249,500
ハローズ 6,700 3,010.00 20,167,000
フジオフードグループ本社 14,600 1,348.00 19,680,800
あみやき亭 3,900 2,945.00 11,485,500
大黒天物産 4,200 6,110.00 25,662,000
ハニーズホールディングス 14,100 1,015.00 14,311,500
ファーマライズホールディングス 4,700 776.00 3,647,200
アルペン 13,500 2,278.00 30,753,000
ハブ 6,100 707.00 4,312,700
クオールホールディングス 23,700 1,465.00 34,720,500
ジンズホールディングス 9,200 7,490.00 68,908,000
ビックカメラ 103,200 1,193.00 123,117,600
DCMホールディングス 107,400 1,108.00 118,999,200
MonotaRO 123,400 6,740.00 831,716,000
東京一番フーズ 5,100 595.00 3,034,500
159/300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
きちりホールディングス 5,300 615.00 3,259,500
アークランドサービスホールディングス 14,700 2,184.00 32,104,800
J.フロント リテイリング 207,500 1,038.00 215,385,000
ドトール・日レスホールディングス 27,700 1,691.00 46,840,700
マツモトキヨシホールディングス 71,800 4,550.00 326,690,000
ブロンコビリー 9,200 2,336.00 21,491,200
ZOZO 102,300 3,515.00 359,584,500
トレジャー・ファクトリー 5,600 842.00 4,715,200
物語コーポレーション 4,700 12,160.00 57,152,000
ココカラファイン 15,500 7,510.00 116,405,000
三越伊勢丹ホールディングス 303,900 757.00 230,052,300
Hamee 4,700 1,719.00 8,079,300
ウエルシアホールディングス 91,800 3,515.00 322,677,000
クリエイトSDホールディングス 25,700 3,415.00 87,765,500
丸善CHIホールディングス 20,200 374.00 7,554,800
ティーライフ 2,900 1,220.00 3,538,000
チムニー 5,600 1,407.00 7,879,200
シュッピン 12,200 1,045.00 12,749,000
オイシックス・ラ・大地 17,300 2,981.00 51,571,300
ネクステージ 29,900 1,730.00 51,727,000
ジョイフル本田 51,100 1,439.00 73,532,900
鳥貴族ホールディングス 5,300 1,699.00 9,004,700
ホットランド 13,300 1,219.00 16,212,700
すかいらーくホールディングス 194,600 1,649.00 320,895,400
SFPホールディングス 8,500 1,465.00 12,452,500
綿半ホールディングス 13,300 1,296.00 17,236,800
ヨシックス 3,600 2,128.00 7,660,800
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 50,700 1,167.00 59,166,900
ゴルフダイジェスト・オンライン 9,300 1,172.00 10,899,600
BEENOS 8,200 2,738.00 22,451,600
あさひ 13,200 1,650.00 21,780,000
日本調剤 10,800 1,647.00 17,787,600
コスモス薬品 17,500 16,010.00 280,175,000
トーエル 8,900 828.00 7,369,200
オンリー 3,800 461.00 1,751,800
セブン&アイ・ホールディングス 678,500 4,259.00 2,889,731,500
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 93,200 854.00 79,592,800
ツルハホールディングス 37,900 14,280.00 541,212,000
サンマルクホールディングス 14,000 1,566.00 21,924,000
フェリシモ 4,100 1,363.00 5,588,300
トリドールホールディングス 43,200 1,486.00 64,195,200
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TOKYO BASE 16,200 708.00 11,469,600
ウイルプラスホールディングス 3,100 1,115.00 3,456,500
JMホールディングス 13,300 2,009.00 26,719,700
サツドラホールディングス 2,800 2,052.00 5,745,600
アレンザホールディングス 10,200 1,443.00 14,718,600
串カツ田中ホールディングス 4,800 1,875.00 9,000,000
バロックジャパンリミテッド 12,500 821.00 10,262,500
クスリのアオキホールディングス 17,300 8,990.00 155,527,000
力の源ホールディングス 7,900 629.00 4,969,100
スシローグローバルホールディングス 95,300 4,365.00 415,984,500
メディカルシステムネットワーク 15,600 696.00 10,857,600
はるやまホールディングス 8,700 710.00 6,177,000
ノジマ 31,000 2,876.00 89,156,000
カッパ・クリエイト 24,300 1,502.00 36,498,600
ライトオン 13,000 653.00 8,489,000
良品計画 230,400 2,562.00 590,284,800
三城ホールディングス 22,400 312.00 6,988,800
アドヴァン 18,000 1,115.00 20,070,000
アルビス 5,700 2,508.00 14,295,600
コナカ 20,400 340.00 6,936,000
ハウス オブ ローゼ 2,300 1,702.00 3,914,600
G-7ホールディングス 10,400 2,376.00 24,710,400
イオン北海道 23,100 1,053.00 24,324,300
コジマ 30,400 658.00 20,003,200
ヒマラヤ 6,500 978.00 6,357,000
コーナン商事 24,800 2,970.00 73,656,000
エコス 6,600 2,007.00 13,246,200
ワタミ 23,200 999.00 23,176,800
マルシェ 5,300 511.00 2,708,300
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 346,700 2,598.00 900,726,600
西松屋チェーン 38,300 1,500.00 57,450,000
ゼンショーホールディングス 93,300 2,902.00 270,756,600
幸楽苑ホールディングス 11,000 1,764.00 19,404,000
ハークスレイ 4,000 907.00 3,628,000
サイゼリヤ 25,900 2,151.00 55,710,900
VTホールディングス 66,200 423.00 28,002,600
魚力 5,600 1,873.00 10,488,800
フジ・コーポレーション 4,800 2,266.00 10,876,800
ユナイテッドアローズ 20,000 1,995.00 39,900,000
ハイデイ日高 25,200 1,838.00 46,317,600
京都きもの友禅 12,600 241.00 3,036,600
コロワイド 57,600 1,952.00 112,435,200
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ピーシーデポコーポレーション 20,800 548.00 11,398,400
壱番屋 12,300 5,080.00 62,484,000
PLANT 4,900 783.00 3,836,700
スギホールディングス 34,700 7,390.00 256,433,000
薬王堂ホールディングス 7,700 2,714.00 20,897,800
スクロール 25,000 1,473.00 36,825,000
ヨンドシーホールディングス 16,200 2,037.00 32,999,400
木曽路 22,800 2,431.00 55,426,800
SRSホールディングス 22,100 870.00 19,227,000
リテールパートナーズ 21,300 1,411.00 30,054,300
ケーヨー 32,300 755.00 24,386,500
上新電機 20,500 3,285.00 67,342,500
日本瓦斯 28,600 4,980.00 142,428,000
ロイヤルホールディングス 30,300 1,907.00 57,782,100
いなげや 19,500 1,706.00 33,267,000
島忠 9,700 5,490.00 53,253,000
チヨダ 18,600 976.00 18,153,600
ライフコーポレーション 13,200 3,305.00 43,626,000
リンガーハット 21,400 2,489.00 53,264,600
MrMaxHD 24,300 802.00 19,488,600
AOKIホールディングス 35,400 630.00 22,302,000
オークワ 27,400 1,276.00 34,962,400
コメリ 26,900 2,871.00 77,229,900
青山商事 39,100 772.00 30,185,200
しまむら 20,200 11,620.00 234,724,000
はせがわ 10,500 292.00 3,066,000
高島屋 126,500 1,077.00 136,240,500
松屋 38,100 976.00 37,185,600
エイチ・ツー・オー リテイリング 82,400 852.00 70,204,800
近鉄百貨店 6,700 3,450.00 23,115,000
丸井グループ 146,800 2,079.00 305,197,200
アクシアル リテイリング 14,500 4,915.00 71,267,500
イオン 667,400 3,624.00 2,418,657,600
イズミ 35,300 4,025.00 142,082,500
平和堂 32,100 2,216.00 71,133,600
フジ 21,000 2,107.00 44,247,000
ヤオコー 19,700 6,770.00 133,369,000
ゼビオホールディングス 21,400 953.00 20,394,200
ケーズホールディングス 154,700 1,527.00 236,226,900
Olympicグループ 9,400 916.00 8,610,400
日産東京販売ホールディングス 27,000 263.00 7,101,000
シルバーライフ 2,500 2,175.00 5,437,500
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Genky DrugStores 7,700 3,775.00 29,067,500
ナルミヤ・インターナショナル 3,700 1,005.00 3,718,500
ブックオフグループホールディングス 10,100 890.00 8,989,000
ギフト 1,800 2,100.00 3,780,000
アインホールディングス 25,200 7,280.00 183,456,000
元気寿司 5,000 2,545.00 12,725,000
ヤマダホールディングス 582,000 548.00 318,936,000
アークランドサカモト 27,400 1,621.00 44,415,400
ニトリホールディングス 68,800 21,185.00 1,457,528,000
グルメ杵屋 12,800 993.00 12,710,400
愛眼 13,800 235.00 3,243,000
ケーユーホールディングス 9,500 860.00 8,170,000
吉野家ホールディングス 57,100 2,232.00 127,447,200
松屋フーズホールディングス 8,400 3,640.00 30,576,000
サガミホールディングス 23,700 1,190.00 28,203,000
関西スーパーマーケット 13,400 1,190.00 15,946,000
王将フードサービス 11,500 5,860.00 67,390,000
プレナス 19,600 1,934.00 37,906,400
ミニストップ 13,000 1,454.00 18,902,000
アークス 33,300 2,417.00 80,486,100
バローホールディングス 35,600 2,370.00 84,372,000
ベルク 8,600 5,750.00 49,450,000
大庄 9,600 1,064.00 10,214,400
ファーストリテイリング 23,200 102,650.00 2,381,480,000
サンドラッグ 65,300 4,020.00 262,506,000
サックスバー ホールディングス 15,400 598.00 9,209,200
ヤマザワ 4,300 1,742.00 7,490,600
やまや 3,600 2,261.00 8,139,600
ベルーナ 37,600 1,041.00 39,141,600
島根銀行 6,000 674.00 4,044,000
じもとホールディングス 11,700 822.00 9,617,400
めぶきフィナンシャルグループ 902,400 231.00 208,454,400
東京きらぼしフィナンシャルグループ 21,800 1,251.00 27,271,800
九州フィナンシャルグループ 354,700 452.00 160,324,400
ゆうちょ銀行 492,000 1,024.00 503,808,000
富山第一銀行 41,400 297.00 12,295,800
コンコルディア・フィナンシャルグループ 1,058,100 426.00 450,750,600
西日本フィナンシャルホールディングス 115,600 734.00 84,850,400
関西みらいフィナンシャルグループ 81,500 628.00 51,182,000
三十三フィナンシャルグループ 15,000 1,370.00 20,550,000
第四北越フィナンシャルグループ 28,300 2,387.00 67,552,100
ひろぎんホールディングス 256,200 652.00 167,042,400
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新生銀行 141,600 1,465.00 207,444,000
あおぞら銀行 103,500 2,336.00 241,776,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ 11,880,400 566.10 6,725,494,440
りそなホールディングス 1,888,400 447.60 845,247,840
三井住友トラスト・ホールディングス 328,300 3,596.00 1,180,566,800
三井住友フィナンシャルグループ 1,201,900 3,816.00 4,586,450,400
千葉銀行 579,600 688.00 398,764,800
群馬銀行 357,500 347.00 124,052,500
武蔵野銀行 25,900 1,680.00 43,512,000
千葉興業銀行 44,200 266.00 11,757,200
筑波銀行 72,200 191.00 13,790,200
七十七銀行 54,500 1,470.00 80,115,000
青森銀行 13,500 2,499.00 33,736,500
秋田銀行 10,400 1,463.00 15,215,200
山形銀行 19,500 1,113.00 21,703,500
岩手銀行 11,400 2,151.00 24,521,400
東邦銀行 155,300 215.00 33,389,500
東北銀行 8,300 1,092.00 9,063,600
みちのく銀行 11,200 1,072.00 12,006,400
ふくおかフィナンシャルグループ 156,700 2,073.00 324,839,100
静岡銀行 423,000 812.00 343,476,000
十六銀行 21,800 2,031.00 44,275,800
スルガ銀行 152,300 360.00 54,828,000
八十二銀行 391,200 374.00 146,308,800
山梨中央銀行 20,200 911.00 18,402,200
大垣共立銀行 34,300 2,118.00 72,647,400
福井銀行 14,800 1,965.00 29,082,000
北國銀行 16,100 2,796.00 45,015,600
清水銀行 7,200 1,692.00 12,182,400
富山銀行 3,300 2,883.00 9,513,900
滋賀銀行 34,800 2,090.00 72,732,000
南都銀行 25,300 1,859.00 47,032,700
百五銀行 156,300 318.00 49,703,400
京都銀行 62,200 6,670.00 414,874,000
紀陽銀行 61,500 1,457.00 89,605,500
ほくほくフィナンシャルグループ 115,600 1,012.00 116,987,200
山陰合同銀行 109,400 514.00 56,231,600
中国銀行 149,500 884.00 132,158,000
鳥取銀行 5,500 1,125.00 6,187,500
伊予銀行 230,100 654.00 150,485,400
百十四銀行 18,500 1,593.00 29,470,500
四国銀行 24,600 736.00 18,105,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
阿波銀行 26,600 2,306.00 61,339,600
大分銀行 10,000 2,117.00 21,170,000
宮崎銀行 10,800 2,291.00 24,742,800
佐賀銀行 9,800 1,425.00 13,965,000
沖縄銀行 15,900 2,838.00 45,124,200
琉球銀行 37,700 790.00 29,783,000
セブン銀行 580,300 246.00 142,753,800
みずほフィナンシャルグループ 2,360,000 1,606.00 3,790,160,000
高知銀行 6,300 798.00 5,027,400
山口フィナンシャルグループ 216,800 665.00 144,172,000
長野銀行 5,700 1,286.00 7,330,200
名古屋銀行 14,000 2,880.00 40,320,000
北洋銀行 261,800 244.00 63,879,200
愛知銀行 5,800 3,040.00 17,632,000
中京銀行 6,200 1,838.00 11,395,600
大光銀行 5,900 1,359.00 8,018,100
愛媛銀行 24,200 1,018.00 24,635,600
トマト銀行 6,700 1,075.00 7,202,500
京葉銀行 74,100 437.00 32,381,700
栃木銀行 83,900 185.00 15,521,500
北日本銀行 5,400 1,954.00 10,551,600
東和銀行 30,500 700.00 21,350,000
福島銀行 19,900 248.00 4,935,200
大東銀行 8,300 673.00 5,585,900
トモニホールディングス 134,300 312.00 41,901,600
フィデアホールディングス 168,600 125.00 21,075,000
池田泉州ホールディングス 199,700 168.00 33,549,600
FPG 54,000 632.00 34,128,000
ジャパンインベストメントアドバイザー 9,000 1,325.00 11,925,000
マーキュリアインベストメント 7,100 716.00 5,083,600
SBIホールディングス 213,000 3,195.00 680,535,000
ジャフコ グループ 26,700 6,920.00 184,764,000
大和証券グループ本社 1,301,100 549.70 715,214,670
野村ホールディングス 2,652,100 651.20 1,727,047,520
岡三証券グループ 148,600 428.00 63,600,800
丸三証券 52,000 635.00 33,020,000
東洋証券 58,700 187.00 10,976,900
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 185,800 395.00 73,391,000
光世証券 4,500 705.00 3,172,500
水戸証券 47,200 315.00 14,868,000
いちよし証券 35,200 631.00 22,211,200
松井証券 85,300 930.00 79,329,000
165/300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
マネックスグループ 156,000 1,083.00 168,948,000
極東証券 23,600 825.00 19,470,000
岩井コスモホールディングス 17,900 1,595.00 28,550,500
藍澤證券 31,400 935.00 29,359,000
マネーパートナーズグループ 19,500 304.00 5,928,000
スパークス・グループ 80,900 333.00 26,939,700
かんぽ生命保険 215,300 2,159.00 464,832,700
SOMPOホールディングス 306,100 4,303.00 1,317,148,300
アニコム ホールディングス 48,900 1,143.00 55,892,700
MS&ADインシュアランスグループホール
ディングス 421,800 3,166.00 1,335,418,800
第一生命ホールディングス 917,500 1,925.00 1,766,187,500
東京海上ホールディングス 575,700 5,512.00 3,173,258,400
T&Dホールディングス 519,100 1,467.00 761,519,700
アドバンスクリエイト 3,600 1,840.00 6,624,000
全国保証 45,200 5,320.00 240,464,000
イントラスト 5,100 740.00 3,774,000
日本モーゲージサービス 8,900 1,144.00 10,181,600
Casa 5,000 1,014.00 5,070,000
アルヒ 25,700 1,636.00 42,045,200
プレミアグループ 8,100 2,418.00 19,585,800
クレディセゾン 101,500 1,384.00 140,476,000
芙蓉総合リース 18,200 7,470.00 135,954,000
みずほリース 26,800 3,455.00 92,594,000
東京センチュリー 40,400 8,070.00 326,028,000
日本証券金融 73,800 613.00 45,239,400
アイフル 292,000 286.00 83,512,000
リコーリース 13,700 3,335.00 45,689,500
イオンフィナンシャルサービス 106,400 1,472.00 156,620,800
アコム 349,400 477.00 166,663,800
ジャックス 19,300 2,152.00 41,533,600
オリエントコーポレーション 471,000 149.00 70,179,000
日立キャピタル 41,000 3,005.00 123,205,000
オリックス 1,077,600 1,861.00 2,005,413,600
三菱UFJリース 392,100 596.00 233,691,600
九州リースサービス 8,800 659.00 5,799,200
日本取引所グループ 469,200 2,465.00 1,156,578,000
イー・ギャランティ 19,900 2,193.00 43,640,700
アサックス 9,200 748.00 6,881,600
NECキャピタルソリューション 7,100 2,045.00 14,519,500
いちご 199,900 339.00 67,766,100
日本駐車場開発 186,800 143.00 26,712,400
スター・マイカ・ホールディングス 10,800 1,201.00 12,970,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SREホールディングス 2,300 5,160.00 11,868,000
ADワークスグループ 33,200 158.00 5,245,600
ヒューリック 370,200 1,208.00 447,201,600
三栄建築設計 8,200 1,809.00 14,833,800
野村不動産ホールディングス 106,400 2,454.00 261,105,600
三重交通グループホールディングス 39,600 499.00 19,760,400
サムティ 25,900 1,780.00 46,102,000
ディア・ライフ 29,500 424.00 12,508,000
日本商業開発 12,300 1,685.00 20,725,500
ハウスコム 4,600 1,317.00 6,058,200
日本管理センター 11,100 1,224.00 13,586,400
サンセイランディック 8,000 778.00 6,224,000
フージャースホールディングス 28,300 688.00 19,470,400
オープンハウス 55,200 4,095.00 226,044,000
東急不動産ホールディングス 475,400 686.00 326,124,400
飯田グループホールディングス 145,800 2,399.00 349,774,200
イーグランド 5,300 846.00 4,483,800
ムゲンエステート 15,200 494.00 7,508,800
ハウスドゥ 8,500 1,163.00 9,885,500
シーアールイー 6,100 1,224.00 7,466,400
グッドコムアセット 9,900 1,374.00 13,602,600
ジェイ・エス・ビー 3,800 3,425.00 13,015,000
テンポイノベーション 7,100 933.00 6,624,300
パーク24 94,200 2,378.00 224,007,600
パラカ 5,800 1,634.00 9,477,200
三井不動産 792,500 2,451.50 1,942,813,750
三菱地所 1,142,100 1,863.00 2,127,732,300
平和不動産 30,300 3,690.00 111,807,000
東京建物 172,900 1,584.00 273,873,600
ダイビル 46,400 1,313.00 60,923,200
京阪神ビルディング 31,400 1,551.00 48,701,400
住友不動産 391,000 3,624.00 1,416,984,000
テーオーシー 36,800 814.00 29,955,200
東京楽天地 3,300 4,355.00 14,371,500
スターツコーポレーション 21,400 2,953.00 63,194,200
フジ住宅 23,400 668.00 15,631,200
空港施設 21,600 522.00 11,275,200
明和地所 11,600 645.00 7,482,000
ゴールドクレスト 16,900 1,738.00 29,372,200
エスリード 8,100 1,605.00 13,000,500
日神グループホールディングス 30,600 451.00 13,800,600
日本エスコン 31,500 780.00 24,570,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
タカラレーベン 72,800 345.00 25,116,000
AVANTIA 12,200 885.00 10,797,000
イオンモール 88,200 1,874.00 165,286,800
毎日コムネット 7,500 696.00 5,220,000
ファースト住建 9,400 1,113.00 10,462,200
カチタス 43,700 3,145.00 137,436,500
トーセイ 26,000 1,038.00 26,988,000
穴吹興産 5,000 1,734.00 8,670,000
サンフロンティア不動産 23,700 922.00 21,851,400
エフ・ジェー・ネクスト 19,000 1,153.00 21,907,000
インテリックス 3,900 587.00 2,289,300
ランドビジネス 5,900 348.00 2,053,200
サンネクスタグループ 7,700 990.00 7,623,000
グランディハウス 16,600 462.00 7,669,200
日本空港ビルデング 55,800 5,420.00 302,436,000
明豊ファシリティワークス 8,200 648.00 5,313,600
日本工営 10,600 2,885.00 30,581,000
LIFULL 59,500 426.00 25,347,000
ミクシィ 32,200 2,694.00 86,746,800
ジェイエイシーリクルートメント 11,500 1,752.00 20,148,000
日本M&Aセンター 138,000 6,360.00 877,680,000
メンバーズ 5,100 2,662.00 13,576,200
中広 3,300 335.00 1,105,500
UTグループ 24,400 3,240.00 79,056,000
アイティメディア 5,800 2,076.00 12,040,800
タケエイ 19,000 1,331.00 25,289,000
E・Jホールディングス 6,900 1,008.00 6,955,200
ビーネックスグループ 21,400 1,320.00 28,248,000
コシダカホールディングス 41,100 557.00 22,892,700
アルトナー 4,400 867.00 3,814,800
パソナグループ 18,400 2,002.00 36,836,800
CDS 4,400 1,410.00 6,204,000
リンクアンドモチベーション 30,900 552.00 17,056,800
GCA 22,400 830.00 18,592,000
エス・エム・エス 57,200 3,735.00 213,642,000
サニーサイドアップグループ 6,300 713.00 4,491,900
パーソルホールディングス 168,400 2,201.00 370,648,400
リニカル 9,900 764.00 7,563,600
クックパッド 53,900 316.00 17,032,400
アイ・ケイ・ケイ 8,700 620.00 5,394,000
学情 6,200 1,435.00 8,897,000
スタジオアリス 8,600 2,082.00 17,905,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
シミックホールディングス 8,500 1,685.00 14,322,500
エプコ 4,400 946.00 4,162,400
NJS 4,300 1,904.00 8,187,200
綜合警備保障 67,000 5,050.00 338,350,000
カカクコム 124,400 3,635.00 452,194,000
アイロムグループ 6,000 1,991.00 11,946,000
セントケア・ホールディング 12,600 965.00 12,159,000
サイネックス 3,300 723.00 2,385,900
ルネサンス 10,800 1,215.00 13,122,000
ディップ 26,400 3,080.00 81,312,000
デジタルホールディングス 11,900 2,031.00 24,168,900
ツクイホールディングス 40,000 924.00 36,960,000
キャリアデザインセンター 4,200 918.00 3,855,600
ベネフィット・ワン 61,300 2,988.00 183,164,400
エムスリー 296,900 8,850.00 2,627,565,000
ツカダ・グローバルホールディング 13,400 344.00 4,609,600
アウトソーシング 96,600 1,491.00 144,030,600
ウェルネット 17,700 503.00 8,903,100
ワールドホールディングス 5,900 2,400.00 14,160,000
ディー・エヌ・エー 71,300 2,144.00 152,867,200
博報堂DYホールディングス 234,400 1,819.00 426,373,600
ぐるなび 29,800 638.00 19,012,400
タカミヤ 21,000 532.00 11,172,000
ジャパンベストレスキューシステム 13,300 933.00 12,408,900
ファンコミュニケーションズ 47,100 407.00 19,169,700
ライク 4,600 1,935.00 8,901,000
ビジネス・ブレークスルー 7,800 451.00 3,517,800
エスプール 43,500 1,087.00 47,284,500
WDBホールディングス 7,800 2,752.00 21,465,600
手間いらず 1,700 5,240.00 8,908,000
ティア 10,500 476.00 4,998,000
CDG 1,700 1,551.00 2,636,700
アドウェイズ 21,000 761.00 15,981,000
バリューコマース 11,400 3,320.00 37,848,000
インフォマート 170,600 964.00 164,458,400
JPホールディングス 49,200 296.00 14,563,200
エコナックホールディングス 33,900 98.00 3,322,200
EPSホールディングス 23,100 1,226.00 28,320,600
レッグス 4,300 1,727.00 7,426,100
プレステージ・インターナショナル 63,400 784.00 49,705,600
アミューズ 9,300 2,544.00 23,659,200
ドリームインキュベータ 5,400 1,191.00 6,431,400
169/300
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クイック 10,700 1,231.00 13,171,700
TAC 10,300 264.00 2,719,200
電通グループ 189,300 3,755.00 710,821,500
イオンファンタジー 6,600 2,545.00 16,797,000
シーティーエス 19,300 916.00 17,678,800
ネクシィーズグループ 5,500 1,029.00 5,659,500
H.U.グループホールディングス 47,200 3,295.00 155,524,000
アルプス技研 15,000 2,093.00 31,395,000
ダイオーズ 3,600 989.00 3,560,400
日本空調サービス 18,100 742.00 13,430,200
オリエンタルランド 179,000 18,180.00 3,254,220,000
ダスキン 39,100 2,893.00 113,116,300
明光ネットワークジャパン 21,900 592.00 12,964,800
ファルコホールディングス 8,200 1,661.00 13,620,200
ラウンドワン 57,700 1,129.00 65,143,300
リゾートトラスト 77,300 1,780.00 137,594,000
ビー・エム・エル 21,700 3,730.00 80,941,000
りらいあコミュニケーションズ 25,800 1,452.00 37,461,600
リソー教育 86,400 348.00 30,067,200
早稲田アカデミー 6,700 1,011.00 6,773,700
ユー・エス・エス 188,500 2,056.00 387,556,000
東京個別指導学院 15,300 681.00 10,419,300
サイバーエージェント 103,700 6,880.00 713,456,000
楽天 784,600 1,134.00 889,736,400
クリーク・アンド・リバー社 9,100 1,287.00 11,711,700
モーニングスター 19,100 488.00 9,320,800
テー・オー・ダブリュー 30,500 301.00 9,180,500
山田コンサルティンググループ 10,100 1,039.00 10,493,900
セントラルスポーツ 6,400 2,456.00 15,718,400
フルキャストホールディングス 14,900 1,906.00 28,399,400
エン・ジャパン 30,000 3,380.00 101,400,000
リソルホールディングス 1,900 4,155.00 7,894,500
テクノプロ・ホールディングス 33,600 8,150.00 273,840,000
アトラ 3,900 371.00 1,446,900
インターワークス 5,700 390.00 2,223,000
アイ・アールジャパンホールディングス 6,800 14,530.00 98,804,000
KeePer技研 11,000 1,810.00 19,910,000
ファーストロジック 3,700 773.00 2,860,100
三機サービス 3,600 1,000.00 3,600,000
Gunosy 10,900 777.00 8,469,300
デザインワン・ジャパン 6,500 224.00 1,456,000
イー・ガーディアン 7,500 3,335.00 25,012,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
リブセンス 10,600 239.00 2,533,400
ジャパンマテリアル 52,000 1,463.00 76,076,000
ベクトル 21,200 1,232.00 26,118,400
ウチヤマホールディングス 9,200 367.00 3,376,400
チャーム・ケア・コーポレーション 12,800 1,454.00 18,611,200
キャリアリンク 5,600 3,185.00 17,836,000
IBJ 14,100 1,031.00 14,537,100
アサンテ 6,300 1,734.00 10,924,200
N・フィールド 11,800 1,198.00 14,136,400
バリューHR 6,900 1,884.00 12,999,600
M&Aキャピタルパートナーズ 13,900 5,080.00 70,612,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 6,700 1,750.00 11,725,000
ERIホールディングス 5,200 623.00 3,239,600
アビスト 2,700 2,989.00 8,070,300
シグマクシス 9,400 1,888.00 17,747,200
ウィルグループ 12,600 1,021.00 12,864,600
エスクロー・エージェント・ジャパン 26,100 294.00 7,673,400
メドピア 8,000 6,910.00 55,280,000
レアジョブ 2,500 2,112.00 5,280,000
リクルートホールディングス 1,205,400 5,305.00 6,394,647,000
エラン 23,400 1,489.00 34,842,600
土木管理総合試験所 9,100 354.00 3,221,400
ネットマーケティング 8,600 614.00 5,280,400
日本郵政 1,273,400 915.50 1,165,797,700
ベルシステム24ホールディングス 28,400 1,881.00 53,420,400
鎌倉新書 17,300 921.00 15,933,300
SMN 4,000 780.00 3,120,000
LITALICO 6,900 3,850.00 26,565,000
グローバルキッズCOMPANY 3,400 873.00 2,968,200
エアトリ 9,100 2,017.00 18,354,700
アトラエ 5,200 3,400.00 17,680,000
ストライク 6,400 4,825.00 30,880,000
ソラスト 41,500 1,576.00 65,404,000
セラク 5,500 1,789.00 9,839,500
インソース 14,100 2,196.00 30,963,600
ベイカレント・コンサルティング 11,100 21,060.00 233,766,000
Orchestra Holdings 3,900 2,620.00 10,218,000
アイモバイル 6,200 1,357.00 8,413,400
キャリアインデックス 7,400 600.00 4,440,000
MS-Japan 7,100 1,128.00 8,008,800
船場 3,700 883.00 3,267,100
グレイステクノロジー 8,600 6,010.00 51,686,000
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ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 48,600 2,325.00 112,995,000
フルテック 2,600 1,422.00 3,697,200
グリーンズ 6,300 552.00 3,477,600
GameWith 5,600 597.00 3,343,200
ソウルドアウト 4,200 1,810.00 7,602,000
MS&Consulting 3,300 596.00 1,966,800
エル・ティー・エス 1,300 3,855.00 5,011,500
ミダック 3,700 4,310.00 15,947,000
日総工産 13,500 873.00 11,785,500
キュービーネットホールディングス 7,900 1,798.00 14,204,200
RPAホールディングス 19,700 654.00 12,883,800
スプリックス 5,200 834.00 4,336,800
マネジメントソリューションズ 8,400 2,060.00 17,304,000
プロレド・パートナーズ 2,400 3,500.00 8,400,000
テノ.ホールディングス 1,600 1,119.00 1,790,400
フロンティア・マネジメント 3,000 1,974.00 5,922,000
ピアラ 1,000 1,938.00 1,938,000
コプロ・ホールディングス 900 2,931.00 2,637,900
ギークス 2,300 1,586.00 3,647,800
カーブスホールディングス 46,500 978.00 45,477,000
フォーラムエンジニアリング 9,100 1,023.00 9,309,300
ダイレクトマーケティングミックス 6,700 3,055.00 20,468,500
ポピンズホールディングス 3,500 3,040.00 10,640,000
アドバンテッジリスクマネジメント 8,900 760.00 6,764,000
リログループ 92,100 2,620.00 241,302,000
東祥 10,700 1,896.00 20,287,200
エイチ・アイ・エス 24,400 2,325.00 56,730,000
ラックランド 4,900 2,408.00 11,799,200
共立メンテナンス 28,000 3,950.00 110,600,000
イチネンホールディングス 17,700 1,345.00 23,806,500
建設技術研究所 11,000 2,405.00 26,455,000
スペース 11,300 874.00 9,876,200
長大 6,900 1,547.00 10,674,300
燦ホールディングス 7,600 1,134.00 8,618,400
スバル興業 1,100 8,090.00 8,899,000
東京テアトル 6,800 1,305.00 8,874,000
タナベ経営 3,500 1,442.00 5,047,000
ナガワ 5,400 11,640.00 62,856,000
東京都競馬 11,100 4,980.00 55,278,000
カナモト 29,800 2,459.00 73,278,200
西尾レントオール 15,600 2,669.00 41,636,400
トランス・コスモス 16,100 2,837.00 45,675,700
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乃村工藝社 72,500 858.00 62,205,000
藤田観光 6,700 1,885.00 12,629,500
KNT-CTホールディングス 9,000 1,142.00 10,278,000
日本管財 18,200 2,141.00 38,966,200
トーカイ 16,400 2,235.00 36,654,000
セコム 165,800 9,964.00 1,652,031,200
セントラル警備保障 8,200 3,605.00 29,561,000
丹青社 32,200 812.00 26,146,400
メイテック 20,700 5,520.00 114,264,000
応用地質 19,900 1,323.00 26,327,700
船井総研ホールディングス 34,600 2,399.00 83,005,400
進学会ホールディングス 7,300 474.00 3,460,200
オオバ 12,300 749.00 9,212,700
いであ 4,300 1,767.00 7,598,100
学究社 5,100 1,349.00 6,879,900
ベネッセホールディングス 61,800 2,155.00 133,179,000
イオンディライト 20,800 3,175.00 66,040,000
ナック 8,300 990.00 8,217,000
ダイセキ 28,300 3,515.00 99,474,500
ステップ 6,400 1,552.00 9,932,800
合 計 182,332,600 472,554,596,520
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2021年 2月17日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 4,530,578,454
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2021年 2月17日現在
項目 金額(円)
コール・ローン 1,049,161,050
株式 473,736,536,678
投資信託受益証券 286,563,060
投資証券 10,091,801,607
派生商品評価勘定 231,274,691
未収入金 140,482
未収配当金 462,764,070
差入委託証拠金 2,308,349,174
流動資産合計 492,697,169,266
資産合計 492,697,169,266
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 2,094,800
前受金 231,266,891
未払解約金 1,383,598,746
未払利息 1,038
流動負債合計 1,616,961,475
負債合計 1,616,961,475
純資産の部
元本等
元本 144,587,616,478
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 346,492,591,313
元本等合計 491,080,207,791
純資産合計 491,080,207,791
負債純資産合計 492,697,169,266
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021年 2月17日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
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移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 2月17日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 144,587,616,478口
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2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 3.3964円
の額
(1万口当たり純資産額) (33,964円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2021年 2月17日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2021年 2月17日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2021年 2月17日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 2月18日
期首
期首元本額 141,609,448,484円
期中追加設定元本額 35,695,291,873円
期中一部解約元本額 32,717,123,879円
期末元本額 144,587,616,478円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型) 2,134,226,132円
SBI資産設計オープン(分配型) 7,578,185円
SMT グローバル株式インデックス・オープン 26,796,242,286円
世界経済インデックスファンド 7,947,116,390円
外国株式インデックス・オープン 812,500,767円
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2021年 2月17日現在
区分
DCマイセレクション25 999,966,840円
DCマイセレクション50 4,466,585,484円
DCマイセレクション75 4,963,342,619円
DC外国株式インデックス・オープン 10,337,054,421円
DCマイセレクションS25 375,395,297円
DCマイセレクションS50 1,909,785,293円
DCマイセレクションS75 1,527,467,506円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 84,432,532円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 190,914,874円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 131,370,802円
DC世界経済インデックスファンド 10,165,002,718円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用) 1,810,578,931円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 6,962,856円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 7,289,144円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 31,796,607円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 30,137,505円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 111,635,404円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 21,529,692円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 71,276,845円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 479,478,357円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 248,028,324円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 1,872,219,571円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 1,206,970,389円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 48,665,884円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 241,214,306円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 78,499,997円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 1,416,081,327円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用) 1,627,417,268円
外国株式ファンド・シリーズ1 963,196,497円
コア投資戦略ファンド(安定型) 1,567,482,127円
コア投資戦略ファンド(成長型) 3,129,714,211円
分散投資コア戦略ファンドA 2,223,777,748円
分散投資コア戦略ファンドS 10,615,329,847円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 1,213,002,425円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 1,153,892,589円
コア投資戦略ファンド(切替型) 1,199,963,690円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 669,300,651円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 33,186,948円
SMT インデックスバランス・オープン 184,155,279円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 860,015,144円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用) 29,947,526,917円
SMT 世界経済インデックス・オープン 149,365,910円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 472,024,820円
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2021年 2月17日現在
区分
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 81,544,813円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 3,000,670円
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) 88,102,792円
グローバル経済コア 781,795,124円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 11,920,349円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 1,676,314円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 718,403,150円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 69,861,891円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 1,794,202円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 1,655,084円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 788,053円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 1,294,784円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 749,538,083円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 1,486,845,350円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 1,694,851,454円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用) 586,945,713円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 114,016,239円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用) 321,937,393円
SMTAMバランスファンド2002(適格機関投資家専用) 311,188,833円
SMTAM海外バランスファンド2020-05(適格機関投資家専用) 348,459,009円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用) 336,222,094円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用) 335,075,728円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年 2月17日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 103,309,288,161
投資信託受益証券 △34,258,804
投資証券 780,713,521
合計 104,055,742,878
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2021年 2月17日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
市場取引 株価指数先物取引
買建 5,248,882,066 - 5,480,148,957 231,266,891
合計 5,248,882,066 - 5,480,148,957 231,266,891
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2021年 2月17日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 1,732,578,500 - 1,734,665,500 △2,087,000
アメリカドル 1,176,404,000 - 1,178,376,000 △1,972,000
カナダドル 162,871,800 - 162,864,000 7,800
ユーロ 205,339,200 - 205,360,000 △20,800
イギリスポンド 132,509,700 - 132,516,000 △6,300
スウェーデンク
55,453,800 - 55,549,500 △95,700
ローナ
合計 1,732,578,500 - 1,734,665,500 △2,087,000
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル BAKER HUGHES CO 57,980 23.23 1,346,875.40
CABOT OIL & GAS CORP 35,879 18.31 656,944.49
CHENIERE ENERGY INC 21,976 68.60 1,507,553.60
CHEVRON CORP 177,065 93.13 16,490,063.45
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CONOCOPHILLIPS 122,095 48.85 5,964,340.75
DEVON ENERGY CORPORATION 57,000 20.87 1,189,590.00
EOG RESOURCES INC 51,325 63.10 3,238,607.50
EXXON MOBIL 389,225 52.04 20,255,269.00
HALLIBURTON CO 77,539 20.60 1,597,303.40
HESS CORP 24,844 61.75 1,534,117.00
KINDER MORGAN INC 179,427 15.04 2,698,582.08
MARATHON PETROLEUM CORP 57,189 51.46 2,942,945.94
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 86,319 26.46 2,284,000.74
ONEOK INC 41,832 45.95 1,922,180.40
PHILLIPS 66 40,703 79.39 3,231,411.17
PIONEER NATURAL RESOURCES 17,954 136.16 2,444,616.64
SCHLUMBERGER 122,666 26.81 3,288,675.46
VALERO ENERGY CORP 38,903 66.96 2,604,944.88
WILLIAMS COS 114,214 22.91 2,616,642.74
AIR PRODUCTS&CHEMICALS 20,129 260.73 5,248,234.17
ALBEMARLE CORP 10,180 162.20 1,651,196.00
AMCOR PLC 151,315 11.25 1,702,293.75
AVERY DENNISON CORP 7,457 179.11 1,335,623.27
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 17,606 27.13 477,650.78
BALL CORP 29,987 90.18 2,704,227.66
CELANESE CORP-SERIES A 11,053 131.12 1,449,269.36
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 19,071 45.24 862,772.04
CORTEVA INC 70,180 45.28 3,177,750.40
CROWN HOLDINGS INC 12,992 99.49 1,292,574.08
DOW INC 66,007 58.75 3,877,911.25
DUPONT DE NEMOURS INC 49,243 70.99 3,495,760.57
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 12,641 110.32 1,394,555.12
ECOLAB INC 23,030 210.91 4,857,257.30
FMC CORP 12,118 108.72 1,317,468.96
FREEPORT-MCMORAN INC 131,437 32.90 4,324,277.30
INT'L PAPER CO 33,803 49.19 1,662,769.57
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 20,593 136.89 2,818,975.77
LINDE PLC 47,752 250.14 11,944,685.28
LYONDELLBASELL INDU-CL A 25,513 97.99 2,500,018.87
MARTIN MARIETTA MATERIALS 5,981 325.65 1,947,712.65
MOSAIC CO/THE 31,911 30.65 978,072.15
NEWMONT CORPORATION 71,834 57.80 4,152,005.20
NUCOR CORP 29,015 57.34 1,663,720.10
PACKAGING CORP OF AMERICA 8,890 133.04 1,182,725.60
PPG INDUSTRIES INC 22,118 137.35 3,037,907.30
RPM INTERNATIONAL INC 12,430 85.89 1,067,612.70
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SEALED AIR CORP 14,689 42.72 627,514.08
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 7,457 707.42 5,275,230.94
STEEL DYNAMICS INC 18,273 41.19 752,664.87
VULCAN MATERIALS CO 12,657 162.45 2,056,129.65
WESTROCK CO 24,734 43.76 1,082,359.84
3 M COMPANY 52,789 176.63 9,324,121.07
ALLEGION PLC 8,963 109.81 984,227.03
AMETEK INC 21,397 121.23 2,593,958.31
BOEING CO 49,192 217.18 10,683,518.56
CARRIER GLOBAL CORP 75,551 37.41 2,826,362.91
CATERPILLAR 49,638 202.38 10,045,738.44
CUMMINS INC 13,804 244.48 3,374,801.92
DEERE&CO 27,240 317.09 8,637,531.60
DOVER CORP 13,872 121.65 1,687,528.80
EATON CORP 35,792 125.00 4,474,000.00
EMERSON ELECTRIC CO 53,460 85.07 4,547,842.20
FASTENAL CO 51,828 46.63 2,416,739.64
FORTIVE CORP 28,503 69.80 1,989,509.40
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC 12,810 86.00 1,101,660.00
GENERAC HOLDINGS INC 5,800 350.53 2,033,074.00
GENERAL DYNAMICS CORP 22,742 163.32 3,714,223.44
GENERAL ELECTRIC CO 802,115 11.97 9,601,316.55
GRAINGER (WW) INC 4,351 369.65 1,608,347.15
HEICO CORP 3,640 127.36 463,590.40
HEICO CORP-CLASS A 6,449 115.07 742,086.43
HONEYWELL INTL INC 64,514 203.44 13,124,728.16
HOWMET AEROSPACE INC 36,550 28.38 1,037,289.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 3,522 175.16 616,913.52
IDEX CORP 6,916 197.29 1,364,457.64
ILLINOIS TOOL WORKS 28,451 199.03 5,662,602.53
INGERSOLL-RAND INC 31,562 43.57 1,375,156.34
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 12,026 113.23 1,361,703.98
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 20,100 54.03 1,086,003.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 20,500 25.39 520,495.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 69,045 53.00 3,659,385.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 19,211 184.49 3,544,237.39
LENNOX INTERNATIONAL INC 3,062 291.03 891,133.86
LOCKHEED MARTIN CORP 22,752 335.03 7,622,602.56
MASCO CORP 23,467 53.48 1,255,015.16
NORDSON CORP 4,880 186.24 908,851.20
NORTHROP GRUMMAN CORP 14,146 290.88 4,114,788.48
OTIS WORLDWIDE CORP 37,519 63.19 2,370,825.61
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OWENS CORNING 10,458 84.19 880,459.02
PACCAR INC 32,395 97.13 3,146,526.35
PARKER HANNIFIN CORP 11,994 276.22 3,312,982.68
PENTAIR PLC 14,533 54.82 796,699.06
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 138,504 72.61 10,056,775.44
ROCKWELL AUTOMATION INC 10,811 249.72 2,699,722.92
ROPER TECHNOLOGIES INC 9,326 383.80 3,579,318.80
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 13,828 59.03 816,266.84
SMITH (A.O.) CORP 12,146 59.12 718,071.52
SNAP-ON INC 4,900 188.57 923,993.00
STANLEY BLACK&DECKER 14,654 171.66 2,515,505.64
SUNRUN INC 11,100 77.22 857,142.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 3,501 390.37 1,366,685.37
TEXTRON 21,534 51.30 1,104,694.20
TRANE TECHNOLOGIES PLC 21,896 151.28 3,312,426.88
TRANSDIGM GROUP INC 4,801 572.55 2,748,812.55
UNITED RENTALS INC 6,643 288.08 1,913,715.44
WABTEC CORP 17,764 80.42 1,428,580.88
XYLEM INC 16,718 98.98 1,654,747.64
CINTAS CORP 8,272 345.10 2,854,667.20
COPART INC 19,784 118.14 2,337,281.76
COSTAR GROUP INC 3,673 900.37 3,307,059.01
EQUIFAX INC 11,579 174.83 2,024,356.57
IHS MARKIT LTD 35,672 93.10 3,321,063.20
REPUBLIC SERVICES INC 20,007 90.38 1,808,232.66
ROBERT HALF INTL INC 9,566 74.76 715,154.16
ROLLINS INC 21,849 36.84 804,917.16
TRANSUNION 17,091 87.60 1,497,171.60
VERISK ANALYTICS INC 14,560 188.36 2,742,521.60
WASTE CONNECTIONS INC 24,629 98.36 2,422,508.44
WASTE MANAGEMENT INC 37,767 112.60 4,252,564.20
AMERCO 1,000 506.46 506,460.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 13,186 88.50 1,166,961.00
CSX CORP 69,822 90.75 6,336,346.50
DELTA AIR LINES INC 14,609 44.65 652,291.85
EXPEDITORS INTL WASH INC 15,868 93.45 1,482,864.60
FEDEX CORP 22,387 261.83 5,861,588.21
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 8,319 146.32 1,217,236.08
KANSAS CITY SOUTHERN 8,711 211.14 1,839,240.54
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 10,700 42.72 457,104.00
NORFOLK SOUTHERN CORP 22,941 256.40 5,882,072.40
OLD DOMINION FREIGHT LINE 9,013 210.19 1,894,442.47
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SOUTHWEST AIRLINES CO 13,533 51.96 703,174.68
UBER TECHNOLOGIES INC 90,030 60.52 5,448,615.60
UNION PACIFIC CORP 62,386 213.99 13,349,980.14
UNITED PARCEL SERVICE B 64,871 161.75 10,492,884.25
XPO LOGISTICS INC 8,001 122.70 981,722.70
APTIV PLC 25,180 155.09 3,905,166.20
AUTOLIV INC 6,776 93.85 635,927.60
BORGWARNER INC 23,790 43.78 1,041,526.20
FORD MOTOR COMPANY 348,612 11.54 4,022,982.48
GENERAL MOTORS CO 119,364 53.46 6,381,199.44
LEAR CORP 5,287 162.49 859,084.63
TESLA INC 68,317 796.22 54,395,361.74
DR HORTON INC 32,171 78.96 2,540,222.16
GARMIN LTD 12,854 132.48 1,702,897.92
HASBRO INC 12,468 89.43 1,115,013.24
LENNAR CORP-CL A 24,928 88.30 2,201,142.40
LULULEMON ATHLETICA INC 11,527 339.85 3,917,450.95
MOHAWK INDUSTRIES INC 5,062 171.11 866,158.82
NEWELL BRANDS INC 37,563 23.79 893,623.77
NIKE B 114,558 141.71 16,234,014.18
NVR INC 337 4,650.00 1,567,050.00
PELOTON INTERACTIVE INC-A 18,478 145.88 2,695,570.64
PULTE GROUP INC 24,818 46.67 1,158,256.06
VF CORP 31,438 80.88 2,542,705.44
WHIRLPOOL CORP 6,079 196.21 1,192,760.59
ARAMARK 20,955 36.97 774,706.35
CARNIVAL CORPORATION 48,520 22.47 1,090,244.40
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 2,444 1,484.00 3,626,896.00
DARDEN RESTAURANTS INC 12,063 128.93 1,555,282.59
DOMINO'S PIZZA INC 3,721 377.92 1,406,240.32
DRAFTKINGS INC - CL A 15,674 60.50 948,277.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 25,491 113.61 2,896,032.51
LAS VEGAS SANDS CORP 33,100 57.46 1,901,926.00
MARRIOTT INTL A 24,361 130.40 3,176,674.40
MCDONALD'S CORP 68,423 215.03 14,712,997.69
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR 17,662 18.44 325,687.28
MGM RESORTS INTERNATIONAL 40,847 34.99 1,429,236.53
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 16,923 74.20 1,255,686.60
STARBUCKS CORP 107,310 106.15 11,390,956.50
VAIL RESORTS INC 3,574 300.51 1,074,022.74
WYNN RESORTS LTD 9,302 121.42 1,129,448.84
YUM BRANDS INC 28,107 105.60 2,968,099.20
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ACTIVISION BLIZZARD INC 69,613 102.96 7,167,354.48
ALPHABET INC-CL A 27,509 2,110.70 58,063,246.30
ALPHABET INC-CL C 27,494 2,121.90 58,339,518.60
ALTICE USA INC- A 22,505 33.86 762,019.30
CABLE ONE INC 445 2,054.05 914,052.25
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 12,985 618.47 8,030,832.95
COMCAST CORP-CL A 420,027 52.84 22,194,226.68
DISCOVERY INC - A 12,804 47.35 606,269.40
DISCOVERY INC-C 28,190 40.50 1,141,695.00
DISH NETWORK CORPORATION-A 24,103 32.25 777,442.26
ELECTRONIC ARTS INC 26,822 145.78 3,910,111.16
FACEBOOK INC-A 220,260 273.97 60,344,632.20
FOX CORP - CLASS A 33,968 31.73 1,077,804.64
FOX CORP- CLASS B 15,092 30.65 462,569.80
IAC/INTERACTIVECORP 6,721 260.89 1,753,441.69
INTERPUBLIC GROUP OF COS 33,834 24.87 841,451.58
LIBERTY BROADBAND-A 2,579 147.65 380,789.35
LIBERTY BROADBAND-C 15,001 150.39 2,256,000.39
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 18,693 45.24 845,671.32
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 17,264 42.80 738,899.20
LIBERTY SIRIUSXM-A 6,384 43.33 276,618.72
LIVE NATION ENTERTAINMENT 13,908 85.01 1,182,319.08
MATCH GROUP INC 21,851 164.86 3,602,355.86
NETFLIX INC 40,623 557.28 22,638,385.44
NEWS CORP-CLASS A 33,479 23.79 796,465.41
OMNICOM GROUP 20,835 65.90 1,373,026.50
PINTEREST INC- CLASS A 43,140 89.15 3,845,931.00
ROKU INC 9,741 469.70 4,575,347.70
SIRIUS XM HOLDINGS INC 99,548 5.99 596,292.52
SNAP INC - A 84,912 62.81 5,333,322.72
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 10,751 195.79 2,104,938.29
THE WALT DISNEY CO 165,195 186.35 30,784,088.25
TWITTER INC 73,800 73.96 5,458,248.00
VIACOMCBS INC-CLASS B 53,976 59.14 3,192,140.64
ZILLOW GROUP INC-A 5,497 203.79 1,120,233.63
ZILLOW GROUP INC-C 13,427 199.90 2,684,057.30
ADVANCE AUTO PARTS 6,186 155.51 961,984.86
AMAZON.COM 39,039 3,268.95 127,616,539.05
AUTOZONE INC 2,216 1,173.32 2,600,077.12
BEST BUY COMPANY INC 21,659 120.75 2,615,324.25
BOOKING HOLDINGS INC 3,749 2,184.16 8,188,415.84
BURLINGTON STORES INC 5,808 263.30 1,529,246.40
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CARMAX INC 15,563 122.36 1,904,288.68
CARVANA CO 5,700 296.25 1,688,625.00
CHEWY INC - CLASS A 6,878 114.74 789,181.72
DOLLAR GENERAL CORP 23,266 200.23 4,658,551.18
DOLLAR TREE INC 22,651 107.65 2,438,380.15
EBAY 62,190 62.86 3,909,574.35
ETSY INC 11,000 228.32 2,511,520.00
EXPEDIA GROUP INC 13,028 147.84 1,926,059.52
GENUINE PARTS CO 13,937 101.92 1,420,459.04
HOME DEPOT 98,397 275.39 27,097,549.83
LKQ CORP 26,705 37.46 1,000,369.30
LOWES COMPANIES 69,373 174.06 12,075,064.38
MERCADOLIBRE INC 4,042 1,939.87 7,840,954.54
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 6,541 442.78 2,896,223.98
POOL CORP 3,700 333.33 1,233,321.00
ROSS STORES INC 31,643 119.93 3,794,944.99
TARGET (DAYTON HUDSON) 45,844 190.59 8,737,407.96
TJX COMPANIES INC 109,668 67.50 7,402,590.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY 11,212 161.94 1,815,671.28
ULTA BEAUTY INC 5,150 327.77 1,688,015.50
WAYFAIR INC- CLASS A 6,000 277.55 1,665,300.00
COSTCO WHOLESALE CORP 40,605 354.00 14,374,170.00
KROGER CO 71,185 33.66 2,396,087.10
SYSCO CORP 45,437 76.39 3,470,932.43
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 67,566 49.14 3,320,193.24
WALMART INC 130,402 145.66 18,994,355.32
ALTRIA GROUP INC 169,814 43.41 7,371,625.74
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 52,189 56.05 2,925,193.45
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 29,010 76.23 2,211,432.30
BUNGE LIMITED 13,606 79.31 1,079,091.86
CAMPBELL SOUP CO (US) 15,869 46.11 731,719.59
COCA-COLA CO 375,807 50.27 18,891,817.89
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 19,221 52.28 1,004,873.88
CONAGRA BRANDS INC 45,992 33.90 1,559,128.80
CONSTELLATION BRANDS INC-A 14,911 232.00 3,459,352.00
GENERAL MILLS INC 57,002 56.29 3,208,642.58
HERSHEY FOODS CORPORATION 13,896 151.38 2,103,576.48
HORMEL FOODS CORP 27,157 47.07 1,278,279.99
JM SMUCKER CO 10,802 113.11 1,221,814.22
KELLOGG CO 24,092 56.86 1,369,871.12
KEURIG DR PEPPER INC 52,280 31.42 1,642,637.60
KRAFT HEINZ CO/THE 62,572 35.36 2,212,545.92
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LAMB WESTON HOLDINGS INC 12,924 76.72 991,529.28
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 23,514 86.93 2,044,072.02
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 18,203 44.50 810,033.50
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 130,630 54.88 7,168,974.40
MONSTER BEVERAGE CORP 37,118 92.18 3,421,537.24
PEPSICO INC 127,491 134.38 17,132,240.58
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 143,013 86.00 12,299,118.00
TYSON FOODS INC 28,214 65.67 1,852,813.38
CHURCH & DWIGHT CO INC 23,454 81.67 1,915,488.18
CLOROX COMPANY 11,960 183.35 2,192,866.00
COLGATE-PALMOLIVE CO 73,280 78.19 5,729,763.20
ESTEE LAUDER CO-CL A 20,159 295.74 5,961,822.66
KIMBERLY-CLARK CORP 30,423 130.24 3,962,291.52
PROCTER & GAMBLE CO 227,618 127.92 29,116,894.56
ABBOTT LABORATORIES 163,008 128.02 20,868,284.16
ABIOMED INC 4,421 322.78 1,427,010.38
ALIGN TECHNOLOGY INC 6,653 614.21 4,086,339.13
AMERISOURCEBERGEN CORP 14,604 103.37 1,509,615.48
ANTHEM INC 22,716 289.62 6,579,007.92
BAXTER INTERNATIONAL 47,484 77.80 3,694,255.20
BECTON DICKINSON & CO 26,472 257.34 6,812,304.48
BOSTON SCIENTIFIC CORP 128,190 37.93 4,862,246.70
CARDINAL HEALTH 27,968 51.75 1,447,344.00
CENTENE CORP 51,303 58.19 2,985,321.57
CERNER CORP 27,382 72.75 1,992,040.50
CIGNA CORP 33,182 203.27 6,744,905.14
CVS HEALTH CORP 119,869 70.53 8,454,360.57
DANAHER CORP 58,694 242.27 14,219,795.38
DAVITA INC 7,259 104.18 756,242.62
DENTSPLY SIRONA INC 20,188 54.23 1,094,795.24
DEXCOM INC 8,925 404.38 3,609,091.50
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 55,706 86.98 4,845,307.88
HCA HEALTHCARE INC 24,127 174.00 4,198,098.00
HENRY SCHEIN INC 14,096 70.58 994,895.68
HOLOGIC INC 24,459 83.43 2,040,614.37
HUMANA INC 11,856 375.15 4,447,778.40
IDEXX LABORATORIES INC 7,938 538.16 4,271,914.08
INSULET CORP 5,923 282.22 1,671,589.06
INTUITIVE SURGICAL INC 10,710 791.95 8,481,784.50
LABORATORY CRP OF AMER 9,014 236.37 2,130,639.18
MASIMO CORP 4,835 273.52 1,322,469.20
MCKESSON CORP 15,393 180.80 2,783,054.40
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MEDTRONIC PLC 123,534 119.68 14,784,549.12
MOLINA HEALTHCARE INC 5,724 215.43 1,233,121.32
NOVOCURE LTD 7,933 185.31 1,470,064.23
QUEST DIAGNOSTICS 12,894 122.08 1,574,099.52
RESMED INC 13,491 194.10 2,618,603.10
STERIS PLC 8,111 182.50 1,480,257.50
STRYKER CORP 30,913 247.86 7,662,096.18
TELADOC HEALTH INC 10,065 291.21 2,931,028.65
TELEFLEX INC 4,427 404.50 1,790,721.50
THE COOPER COS INC 5,096 386.46 1,969,400.16
UNITEDHEALTH GROUP INC 86,894 324.62 28,207,530.28
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 7,248 128.21 929,266.08
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 8,237 176.15 1,450,947.55
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 12,595 318.09 4,006,343.55
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 7,017 295.61 2,074,295.37
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 18,277 160.37 2,931,082.49
10X GENOMICS INC-CLASS A 5,655 192.43 1,088,191.65
ABBVIE INC 162,450 104.20 16,927,290.00
AGILENT TECHNOLOGIES 27,421 127.95 3,508,516.95
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 20,726 156.69 3,247,556.94
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 10,665 153.81 1,640,383.65
AMGEN 53,803 232.84 12,527,490.52
AVANTOR INC 47,985 29.80 1,429,953.00
BIO-RAD LABORATORIES-A 2,141 649.62 1,390,836.42
BIOGEN INC 14,678 279.32 4,099,858.96
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 17,171 84.94 1,458,504.74
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 207,110 59.40 12,302,334.00
CATALENT INC 15,232 122.78 1,870,184.96
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 36,061 30.39 1,095,893.79
EXACT SCIENCES CORP 14,756 154.28 2,276,555.68
GILEAD SCIENCES INC 114,575 64.80 7,424,460.00
HORIZON THERAPEUTICS PLC 20,300 86.96 1,765,288.00
ILLUMINA INC 13,485 492.55 6,642,036.75
INCYTE CORP 17,504 82.13 1,437,603.52
IONIS PHARMACEUTICALS INC 12,817 56.20 720,315.40
IQVIA HOLDINGS INC 17,736 190.50 3,378,708.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 4,971 166.49 827,621.79
JOHNSON & JOHNSON 240,947 165.07 39,773,121.29
LILLY (ELI) & CO 79,105 205.76 16,276,644.80
MERCK & CO 232,937 74.25 17,295,572.25
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 2,261 1,190.83 2,692,466.63
MODERNA INC 25,034 178.53 4,469,320.02
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NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 8,474 112.41 952,562.34
PERKINELMER INC 10,645 146.49 1,559,386.05
PERRIGO CO PLC 13,392 44.38 594,336.96
PFIZER 511,745 34.69 17,752,434.05
PPD INC 11,027 38.04 419,467.08
REGENERON PHARMACEUTICALS 9,766 480.71 4,694,613.86
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 10,323 47.51 490,445.73
SAREPTA THERAPEUTICS INC 7,147 90.88 649,519.36
SEAGEN INC 11,471 159.34 1,827,789.14
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 108,484 11.37 1,233,463.08
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 36,418 500.08 18,211,913.44
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 23,414 210.27 4,923,261.78
VIATRIS INC 114,289 18.33 2,095,488.81
WATERS CORP 5,957 282.51 1,682,912.07
ZOETIS INC 43,425 166.32 7,222,446.00
BANK OF AMERICA CORP 712,055 34.27 24,402,124.85
CITIGROUP 191,267 64.12 12,264,040.04
CITIZENS FINANCIAL GROUP 40,010 42.03 1,681,620.30
FIFTH THIRD BANCORP 67,941 33.47 2,273,985.27
FIRST REPUBLIC BANK/CA 15,872 163.10 2,588,723.20
HUNTINGTON BANCSHARES INC 99,012 15.05 1,490,130.60
JPMORGAN CHASE & CO 278,861 144.65 40,337,243.65
KEY CORP 94,322 19.79 1,866,632.38
M & T BANK CORP 11,721 148.67 1,742,561.07
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 38,202 169.91 6,490,901.82
REGIONS FINL CORP 92,434 20.22 1,869,015.48
SVB FINANCIAL GROUP 4,943 525.15 2,595,816.45
TRUIST FINANCIAL CORP 122,915 55.65 6,840,219.75
US BANCORP 123,631 48.65 6,014,648.15
WELLS FARGO & CO 359,439 34.79 12,504,882.81
ALLY FINANCIAL INC 36,028 42.59 1,534,432.52
AMERICAN EXPRESS 62,596 130.68 8,180,045.28
AMERIPRISE FINANCIAL INC 11,195 220.19 2,465,027.05
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 15,153 51.52 780,682.56
BANK NEW YORK CO 73,913 42.75 3,159,780.75
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 128,123 245.28 31,426,009.44
BLACKROCK INC 13,986 730.31 10,214,115.66
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A 62,438 70.34 4,391,888.92
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 42,052 119.80 5,037,829.60
CARLYLE GROUP INC/THE 12,595 37.16 468,030.20
CBOE GLOBAL MARKETS INC 10,612 96.84 1,027,666.08
CME GROUP INC 32,725 189.41 6,198,442.25
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DISCOVER FINANCIAL SERVICES 27,704 95.90 2,656,813.60
EQUITABLE HOLDINGS INC 40,215 27.99 1,125,617.85
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 3,633 312.60 1,135,675.80
FRANKLIN RESOURCES INC 26,070 28.08 732,045.60
GOLDMAN SACHS GROUP INC 29,929 311.96 9,336,650.84
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 48,806 112.42 5,486,770.52
INVESCO LTD 35,765 22.84 816,872.60
KKR & CO INC 47,403 47.95 2,272,973.85
MARKETAXESS HOLDINGS INC 3,593 537.52 1,931,309.36
MOODY'S CORP 15,637 280.35 4,383,832.95
MORGAN STANLEY 122,858 76.05 9,343,350.90
MSCI INC 7,815 440.92 3,445,789.80
NASDAQ INC 10,979 143.99 1,580,866.21
NORTHERN TRUST CORP 17,625 98.92 1,743,465.00
PRICE T ROWE GROUP INC 20,087 163.22 3,278,600.14
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 11,968 117.48 1,406,000.64
S&P GLOBAL INC 22,021 338.33 7,450,364.93
SCHWAB (CHARLES) CORP 138,346 60.95 8,432,188.70
SEI INVESTMENTS COMPANY 12,261 57.95 710,524.95
STATE STREET CORP 31,754 75.46 2,396,156.84
SYNCHRONY FINANCIAL 46,378 37.90 1,757,726.20
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 9,061 68.28 618,685.08
VOYA FINANCIAL INC 12,505 55.37 692,401.85
AFLAC 62,907 46.35 2,915,739.45
ALLEGHANY CORP 1,276 601.56 767,590.56
ALLSTATE CORP 29,185 103.21 3,012,183.85
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 6,319 108.17 683,526.23
AMERICAN INT'L GROUP 80,357 42.15 3,387,047.55
AON PLC 21,468 227.10 4,875,382.80
ARCH CAPITAL GROUP LTD 38,796 34.91 1,354,368.36
ARTHUR J GALLAGHER & CO 17,833 117.67 2,098,409.11
ASSURANT INC 5,819 125.95 732,903.05
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 10,207 45.87 468,195.09
BROWN & BROWN INC 22,945 44.47 1,020,364.15
CHUBB LTD 41,192 164.56 6,778,555.52
CINCINNATI FINANCIAL CORP 14,851 90.82 1,348,767.82
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 2,166 256.23 554,994.18
EVEREST RE GROUP LTD 3,926 240.44 943,967.44
FNF GROUP 24,961 39.52 986,458.72
GLOBE LIFE INC 9,867 93.78 925,327.26
HARTFORD FINANCIAL SVCS 34,481 48.80 1,682,672.80
LINCOLN NATIONAL CORP 16,364 54.16 886,274.24
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LOEWS CORP 23,338 48.77 1,138,194.26
MARKEL CORP 1,312 1,082.01 1,419,597.12
MARSH & MCLENNAN COS 47,332 114.50 5,419,514.00
METLIFE INC 68,534 56.01 3,838,589.34
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 26,615 54.49 1,450,251.35
PROGRESSIVE CORP 52,470 85.13 4,466,771.10
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 34,851 82.76 2,884,268.76
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 6,652 115.03 765,179.56
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 4,864 157.12 764,231.68
TRAVELERS COS INC/THE 22,437 147.42 3,307,662.54
WILLIS TOWERS WATSON PLC 12,016 228.11 2,740,969.76
WR BERKLEY CORP 14,085 68.01 957,920.85
CBRE GROUP INC-A 30,111 70.56 2,124,632.16
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 98,700 4.60 454,020.00
WEYERHAEUSER CO 69,607 34.89 2,428,588.23
ACCENTURE PLC-CL A 58,521 257.05 15,042,823.05
ADOBE INC 44,184 501.64 22,164,461.76
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC 15,447 98.88 1,527,399.36
ANSYS INC 8,044 401.86 3,232,561.84
AUTODESK INC 19,987 308.22 6,160,393.14
AUTOMATIC DATA PROCESS 39,257 166.16 6,522,943.12
AVALARA INC 7,698 168.63 1,298,113.74
BLACK KNIGHT INC 14,413 82.13 1,183,739.69
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 13,438 81.23 1,091,568.74
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC 10,971 146.24 1,604,399.04
CADENCE DESIGN SYSTEMS 24,740 145.99 3,611,792.60
CERIDIAN HCM HOLDING INC 12,296 97.37 1,197,261.52
CHECK POINT SOFTWARE TECH 10,486 117.80 1,235,250.80
CITRIX SYSTEMS INC 10,444 136.69 1,427,590.36
CLOUDFLARE INC - CLASS A 14,249 82.07 1,169,415.43
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 48,332 76.11 3,678,548.52
COUPA SOFTWARE INC 6,059 357.52 2,166,213.68
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 13,367 242.42 3,240,428.14
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 3,100 151.84 470,704.00
DATADOG INC - CLASS A 14,078 107.56 1,514,229.68
DOCUSIGN INC 15,540 264.69 4,113,282.60
DROPBOX INC-CLASS A 28,845 24.49 706,414.05
DYNATRACE INC 17,890 52.97 947,633.30
EPAM SYSTEMS INC 5,266 394.48 2,077,331.68
FAIR ISAAC CORP 2,615 466.13 1,218,929.95
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 55,968 133.11 7,449,900.48
FISERV INC 51,162 110.20 5,638,052.40
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FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 7,994 270.79 2,164,695.26
FORTINET INC 12,295 164.89 2,027,322.55
GARTNER INC 8,569 178.77 1,531,880.13
GLOBAL PAYMENTS INC 27,817 196.70 5,471,603.90
GODADDY INC - CLASS A 15,914 85.01 1,352,849.14
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 7,923 127.65 1,011,370.95
HUBSPOT INC 4,000 527.64 2,110,560.00
INTL BUSINESS MACHINES CORP 81,713 120.07 9,811,279.91
INTUIT INC 23,876 422.26 10,081,879.76
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 7,360 146.24 1,076,326.40
LEIDOS HOLDINGS 12,829 105.22 1,349,867.38
MASTERCARD INC-CLASS A 81,638 341.21 27,855,701.98
MICROSOFT CORP 659,370 243.70 160,688,469.00
MONGODB INC 4,623 408.21 1,887,154.83
NORTONLIFELOCK INC 50,376 21.39 1,077,542.64
OKTA INC 11,056 285.07 3,151,733.92
ORACLE CORP 183,141 62.14 11,380,381.74
PALO ALTO NETWORKS INC 8,991 393.24 3,535,620.84
PAYCHEX INC 30,214 88.80 2,683,003.20
PAYCOM SOFTWARE INC 4,755 389.99 1,854,402.45
PAYPAL HOLDINGS INC 101,916 304.79 31,062,977.64
PTC INC 9,984 146.13 1,458,961.92
RINGCENTRAL INC-CLASS A 6,982 437.02 3,051,273.64
SALESFORCE.COM INC 83,779 248.59 20,826,621.61
SERVICENOW INC 17,389 585.74 10,185,432.86
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A 37,111 44.28 1,643,275.08
SNOWFLAKE INC-CLASS A 2,750 294.55 810,012.50
SPLUNK INC 14,752 169.30 2,497,513.60
SQUARE INC - A 33,557 276.02 9,262,403.14
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 21,775 65.40 1,424,085.00
SYNOPSYS INC 13,492 290.67 3,921,719.64
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 3,893 868.98 3,382,939.14
TWILIO INC - A 12,183 421.26 5,132,210.58
TYLER TECHNOLOGIES INC 3,713 471.73 1,751,533.49
VERISIGN INC 9,910 198.15 1,963,666.50
VISA INC-CLASS A SHARES 154,172 207.90 32,052,358.80
VMWARE INC-CLASS A 7,867 143.19 1,126,475.73
WESTERN UNION CO 38,757 23.90 926,292.30
WIX.COM LTD 5,010 279.46 1,400,094.60
WORKDAY INC-CLASS A 16,479 274.87 4,529,582.73
ZENDESK INC 10,500 153.68 1,613,640.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 15,575 444.51 6,923,243.25
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ZSCALER INC 6,234 223.63 1,394,109.42
AMPHENOL CORPORATION 27,456 135.74 3,726,877.44
APPLE INC 1,568,957 133.19 208,969,382.83
ARISTA NETWORKS INC 5,179 318.66 1,650,340.14
ARROW ELECTRONICS INC 7,839 107.25 840,732.75
CDW CORP/DE 13,742 155.93 2,142,790.06
CISCO SYSTEMS 388,672 46.51 18,077,134.72
COGNEX CORP 16,230 90.50 1,468,815.00
CORNING 72,399 38.60 2,794,601.40
DELL TECHNOLOGIES -C 21,530 79.44 1,710,343.20
F5 NETWORKS INC 5,350 208.35 1,114,672.50
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 123,779 14.30 1,770,039.70
HP INC 126,663 27.16 3,440,167.08
IPG PHOTONICS CORP 3,207 256.49 822,563.43
JUNIPER NETWORKS INC 31,304 24.45 765,382.80
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 17,624 151.07 2,662,457.68
MOTOROLA SOLUTIONS INC 14,918 183.35 2,735,215.30
NETAPP INC 20,586 68.85 1,417,346.10
SEAGATE TECHNOLOGY 21,474 71.00 1,524,654.00
TE CONNECTIVITY LTD 29,387 131.26 3,857,337.62
TRIMBLE IMS HOLDINGS 23,884 75.17 1,795,360.28
WESTERN DIGITAL CORP 28,454 66.66 1,896,743.64
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 4,612 486.01 2,241,478.12
AT&T INC 656,261 28.97 19,011,881.17
LIBERTY GLOBAL PLC-A 15,516 26.25 407,295.00
LIBERTY GLOBAL PLC-C 33,680 25.87 871,301.60
LUMEN TECHNOLOGIES INC 86,131 11.79 1,015,484.49
T-MOBILE US INC 50,233 122.00 6,128,426.00
VERIZON COMMUNICATIONS 377,805 54.15 20,458,140.75
AES CORP 61,761 28.91 1,785,510.51
ALLIANT ENERGY CORPORATION 24,156 47.82 1,155,139.92
AMEREN CORPORATION 23,120 72.66 1,679,899.20
AMERICAN ELECTRIC POWER 44,128 78.19 3,450,368.32
AMERICAN WATER WORKS CO INC 16,922 161.57 2,734,087.54
ATMOS ENERGY CORP 11,419 91.13 1,040,613.47
CENTERPOINT ENERGY INC 48,162 21.54 1,037,409.48
CMS ENERGY CORP 26,742 55.45 1,482,843.90
CONSOLIDATED EDISON INC 31,745 70.05 2,223,737.25
DOMINION ENERGY INC 75,511 71.13 5,371,097.43
DTE ENERGY COMPANY 18,360 120.60 2,214,216.00
DUKE ENERGY CORP 66,214 88.38 5,851,993.32
EDISON INTL 35,217 56.98 2,006,664.66
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ENTERGY CORP 18,696 93.75 1,752,750.00
ESSENTIAL UTILITIES INC 20,834 46.00 958,364.00
EVERGY INC 21,330 54.42 1,160,778.60
EVERSOURCE ENERGY 31,946 83.89 2,679,949.94
EXELON CORP 86,723 41.98 3,640,631.54
FIRSTENERGY CORP 50,559 31.93 1,614,348.87
NEXTERA ENERGY INC 180,088 81.19 14,621,344.72
NISOURCE INC 35,781 22.38 800,778.78
NRG ENERGY INC 23,078 40.59 936,736.02
OGE ENERGY CORP 19,225 31.63 608,086.75
PG&E CORP 135,327 11.80 1,596,858.60
PINNACLE WEST CAPITAL 10,772 76.02 818,887.44
PPL CORPORATION 69,904 28.01 1,958,011.04
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 47,290 57.95 2,740,455.50
SEMPRA ENERGY 27,061 124.68 3,373,965.48
SOUTHERN CO 95,011 59.30 5,634,152.30
UGI CORP 18,019 40.09 722,381.71
VISTRA CORP 37,797 21.91 828,132.27
WEC ENERGY GROUP INC 29,921 81.18 2,428,986.78
XCEL ENERGY INC 46,423 60.51 2,809,055.73
ADVANCED MICRO DEVICES 107,648 91.46 9,845,486.08
ANALOG DEVICES 33,139 160.49 5,318,478.11
APPLIED MATERIALS 82,734 118.35 9,791,568.90
BROADCOM INC 36,996 489.13 18,095,853.48
ENPHASE ENERGY INC 11,000 193.50 2,128,500.00
INTEL CORP 391,768 62.47 24,473,746.96
KLA CORP 14,509 337.18 4,892,144.62
LAM RESEARCH CORP 13,156 591.79 7,785,589.24
MARVELL TECHNOLOGY GROUP 61,408 52.94 3,250,939.52
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 25,481 96.16 2,450,252.96
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 23,545 162.24 3,819,940.80
MICRON TECHNOLOGY 101,644 87.74 8,918,244.56
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 3,953 387.96 1,533,605.88
NVIDIA CORP 56,416 613.21 34,594,855.36
NXP SEMICONDUCTORS NV 25,742 195.43 5,030,759.06
ON SEMICONDUCTOR CORP 35,996 41.85 1,506,432.60
QORVO INC 10,609 177.03 1,878,111.27
QUALCOMM 103,805 147.16 15,275,943.80
SKYWORKS SOLUTIONS INC 15,879 194.14 3,082,749.06
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 4,600 331.35 1,524,210.00
TERADYNE INC 14,398 143.64 2,068,128.72
TEXAS INSTRUMENTS 84,205 180.76 15,220,895.80
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XILINX INC 22,786 142.58 3,248,827.88
28,716,137 3,202,819,799.64
アメリカドル 小計
(340,043,378,127)
カナダドル CAMECO CORP 41,062 21.39 878,316.18
CANADIAN NATURAL RESOURCES 110,776 35.06 3,883,806.56
CENOVUS ENERGY INC 96,666 8.79 849,694.14
ENBRIDGE 182,096 44.11 8,032,254.56
IMPERIAL OIL 24,763 26.57 657,952.91
INTER PIPELINE LTD 35,455 17.40 616,917.00
KEYERA CORP 18,607 26.63 495,504.41
PARKLAND CORP 14,075 37.49 527,671.75
PEMBINA PIPELINE CORP 45,666 35.52 1,622,056.32
SUNCOR ENERGY 143,061 23.86 3,413,435.46
TC ENERGY CORP 86,686 56.52 4,899,492.72
AGNICO EAGLE MINES 20,293 80.99 1,643,530.07
B2GOLD CORP 90,243 6.30 568,530.90
BARRICK GOLD CORP 160,886 27.51 4,425,973.86
CCL INDUSTRIES INC - CL B 13,139 65.84 865,071.76
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 55,000 26.32 1,447,600.00
FRANCO-NEVADA CORP 16,953 151.16 2,562,615.48
KINROSS GOLD CORP 125,340 8.97 1,124,299.80
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 23,428 46.98 1,100,647.44
LUNDIN MINING CORP 62,243 14.16 881,360.88
NUTRIEN LTD 53,796 71.80 3,862,552.80
PAN AMERICAN SILVER CORP 18,411 41.57 765,345.27
SSR MINING INC 21,000 20.80 436,800.00
TECK RESOURCES LTD-CL B 45,677 26.17 1,195,367.09
WEST FRASER TIMBER CO LTD 7,800 92.79 723,762.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 39,528 49.71 1,964,936.88
YAMANA GOLD INC 81,672 5.91 482,681.52
CAE INC 25,999 31.52 819,488.48
TOROMONT INDUSTRIES LTD 7,705 91.46 704,699.30
WSP GLOBAL INC 10,656 116.04 1,236,522.24
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 17,694 36.31 642,469.14
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 10,245 72.87 746,553.15
THOMSON REUTERS CORP 16,323 104.35 1,703,305.05
AIR CANADA 13,805 23.42 323,313.10
CANADIAN NATL RAILWAY CO 63,931 139.73 8,933,078.63
CP RAILWAY LIMITED 12,047 463.66 5,585,712.02
MAGNA INTERNATIONAL INC 26,630 99.45 2,648,353.50
GILDAN ACTIVEWEAR INC 20,923 35.08 733,978.84
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 27,031 75.40 2,038,137.40
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QUEBECOR INC -CL B 15,200 32.45 493,240.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 45,087 22.67 1,022,122.29
CANADIAN TIRE CORP -CL A 5,409 173.95 940,895.55
DOLLARAMA INC 26,700 48.10 1,284,270.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 80,583 39.29 3,166,106.07
EMPIRE CO LTD 'A' 15,253 38.16 582,054.48
LOBLAW COMPANIES LTD 17,907 62.60 1,120,978.20
METRO INC 24,937 54.40 1,356,572.80
WESTON (GEORGE) LTD 6,883 97.02 667,788.66
SAPUTO INC 24,489 37.23 911,725.47
BAUSCH HEALTH COS INC 27,800 39.89 1,108,942.00
CANOPY GROWTH CORP 20,989 53.41 1,121,022.49
BANK MONTREAL 57,280 98.24 5,627,187.20
BANK NOVA SCOTIA 112,518 71.26 8,018,032.68
CANADIAN IMPERIAL BANK 41,820 113.92 4,764,134.40
NATIONAL BANK OF CANADA 31,503 73.39 2,312,005.17
ROYAL BANK OF CANADA 130,610 106.46 13,904,740.60
TORONTO-DOMINION BANK 165,297 75.68 12,509,676.96
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A 114,488 55.45 6,348,359.60
CI FINANCIAL CORP 18,671 18.52 345,786.92
IGM FINANCIAL INC 7,685 34.89 268,129.65
ONEX CORP 6,603 73.86 487,697.58
TMX GROUP LTD 4,685 126.24 591,434.40
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 2,663 527.99 1,406,037.37
GREAT-WEST LIFECO INC 23,788 31.14 740,758.32
IA FINANCIAL CORP INC 10,099 64.99 656,334.01
INTACT FINANCIAL CORP 13,043 146.92 1,916,277.56
MANULIFE FINANCIAL CORP 178,574 24.75 4,419,706.50
POWER CORP OF CANADA 51,551 30.75 1,585,193.25
SUN LIFE FINANCIAL INC 54,852 61.82 3,390,950.64
FIRSTSERVICE CORP 3,690 188.76 696,524.40
BLACKBERRY LIMITED 39,400 15.49 610,306.00
CGI INC - CL A 21,626 99.38 2,149,191.88
CONSTELLATION SOFTWARE INC 1,845 1,670.00 3,081,150.00
OPEN TEXT CORP 24,643 60.04 1,479,565.72
SHOPIFY INC - CLASS A 9,924 1,856.03 18,419,241.72
BCE INC 15,355 55.49 852,048.95
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 33,271 57.34 1,907,759.14
TELUS CORP 32,908 26.51 872,391.08
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 51,818 22.15 1,147,768.70
ALTAGAS INCOME LTD 24,395 20.04 488,875.80
ATCO LTD -CLASS I 5,241 38.40 201,254.40
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BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 11,295 61.77 697,692.15
CANADIAN UTILITIES LTD A 10,324 32.27 333,155.48
EMERA INC 23,704 51.73 1,226,207.92
FORTIS INC 42,633 51.54 2,197,304.82
HYDRO ONE LTD 32,299 28.70 926,981.30
NORTHLAND POWER INC 17,854 49.12 876,988.48
3,626,503 197,276,357.37
カナダドル 小計
(16,478,494,131)
ユーロ ENI 238,629 9.07 2,166,512.69
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 49,194 9.46 465,473.62
NESTE OIL OYJ 37,233 58.12 2,163,981.96
OMV AG 14,984 38.04 569,991.36
REPSOL SA 145,242 9.41 1,367,598.67
TENARIS SA 40,648 7.54 306,567.21
TOTAL SE 230,788 36.39 8,399,529.26
VOPAK 6,360 44.40 282,384.00
AIR LIQUIDE 43,107 133.15 5,739,697.05
AKZO NOBEL 18,109 85.88 1,555,200.92
ARCELORMITTAL 66,229 19.76 1,308,949.95
ARKEMA 5,949 89.82 534,339.18
BASF SE 82,550 67.67 5,586,158.50
COVESTRO AG 17,254 59.28 1,022,817.12
CRH PLC 72,257 37.13 2,682,902.41
EVONIK INDUSTRIES AG 19,754 27.94 551,926.76
FUCHS PETROLUB SE -PREF 5,762 49.14 283,144.68
HEIDELBERGCEMENT AG 13,041 64.78 844,795.98
KONINKLIJKE DSM NV 16,167 149.40 2,415,349.80
LANXESS 7,293 64.42 469,815.06
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 23,039 42.90 988,373.10
SOLVAY SA 6,906 96.84 668,777.04
STORA ENSO OYJ R 54,792 16.81 921,053.52
SYMRISE AG 11,456 103.85 1,189,705.60
UMICORE 17,605 47.97 844,511.85
UPM KYMMENE OYJ 50,623 33.14 1,677,646.22
VOESTALPINE AG 7,152 31.27 223,643.04
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS 23,394 25.64 599,822.16
ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS 23,394 0.41 9,713.18
AIRBUS SE 52,707 93.80 4,943,916.60
ALSTOM 24,388 42.09 1,026,490.92
BOUYGUES ORD 21,446 34.03 729,807.38
BRENNTAG SE 12,514 66.00 825,924.00
CNH INDUSTRIAL NV 93,026 12.20 1,134,917.20
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DASSAULT AVIATION SA 213 925.50 197,131.50
EIFFAGE 7,964 82.22 654,800.08
FERROVIAL SA 47,178 20.31 958,185.18
GEA GROUP AG 13,382 30.49 408,017.18
HOCHTIEF AG 2,222 77.25 171,649.50
KINGSPAN GROUP PLC 14,482 53.05 768,270.10
KION GROUP AG 5,887 76.22 448,707.14
KNORR-BREMSE AG 6,822 106.46 726,270.12
KONE OYJ-B 31,881 68.78 2,192,775.18
LEGRAND SA 24,584 75.22 1,849,208.48
MTU AERO ENGINES AG 4,753 198.10 941,569.30
PRYSMIAN SPA 21,155 28.23 597,205.65
RATIONAL AG 483 824.50 398,233.50
SAFRAN SA 28,410 109.35 3,106,633.50
SAINT-GOBAIN 48,543 42.58 2,066,960.94
SCHNEIDER ELECTRIC SE 49,078 129.55 6,358,054.90
SIEMENS 70,353 130.36 9,171,217.08
SIEMENS ENERGY AG 36,181 32.93 1,191,440.33
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 22,435 35.08 787,019.80
THALES SA 9,665 76.94 743,625.10
VINCI S.A. 46,981 86.12 4,046,003.72
WARTSILA OYJ 41,917 8.36 350,426.12
BUREAU VERITAS SA 25,073 22.50 564,142.50
RANDSTAD NV 11,218 54.44 610,707.92
TELEPERFORMANCE 5,513 290.70 1,602,629.10
WOLTERS KLUWER 25,709 70.60 1,815,055.40
ADP 2,382 99.35 236,651.70
AENA SME SA 6,542 132.80 868,777.60
ATLANTIA SPA 46,597 15.61 727,379.17
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 23,272 11.02 256,573.80
DEUTSCHE POST AG-REG 88,114 43.00 3,788,902.00
GETLINK 44,101 13.40 590,953.40
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 31,054 70.92 2,202,349.68
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 4,991 56.60 282,490.60
CONTINENTAL AG 9,928 121.10 1,202,280.80
DAIMLER AG 76,543 65.01 4,976,060.43
FAURECIA 7,825 45.53 356,272.25
FERRARI NV 11,824 167.15 1,976,381.60
MICHELIN 15,924 117.90 1,877,439.60
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 14,028 60.84 853,463.52
RENAULT SA 17,362 39.91 693,004.23
STELLANTIS NV 183,437 13.50 2,476,399.50
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VALEO SA 21,538 32.83 707,092.54
VOLKSWAGEN AG-PFD 16,304 163.18 2,660,486.72
VOLKSWAGEN STAMM 3,251 182.30 592,657.30
ADIDAS AG 17,055 295.30 5,036,341.50
ESSILORLUXOTTICA 25,177 140.00 3,524,780.00
HERMES INTERNATIONAL 2,971 937.00 2,783,827.00
KERING 6,743 565.30 3,811,817.90
LVMH 25,522 539.80 13,776,775.60
MONCLER SPA 18,219 51.82 944,108.58
PUMA SE 9,220 85.76 790,707.20
SEB SA 2,075 165.80 344,035.00
ACCOR 17,931 31.98 573,433.38
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 14,518 160.55 2,330,864.90
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 8,108 37.48 303,887.84
SODEXO 8,135 76.26 620,375.10
BOLLORE 83,646 4.05 339,435.46
PUBLICIS GROUPE 21,469 47.46 1,018,918.74
SCOUT24 AG 9,470 67.50 639,225.00
SES 31,369 6.89 216,383.36
UBISOFT ENTERTAINMENT 7,071 74.62 527,638.02
VIVENDI 77,307 30.69 2,372,551.83
DELIVERY HERO SE 12,154 129.20 1,570,296.80
HELLOFRESH SE 13,805 75.55 1,042,967.75
INDITEX 101,980 25.93 2,644,341.40
JUST EAT TAKEAWAY 11,372 89.00 1,012,108.00
PROSUS 45,138 105.30 4,753,031.40
ZALANDO SE 13,985 102.35 1,431,364.75
CARREFOUR 59,235 14.65 867,792.75
COLRUYT SA 5,424 50.68 274,888.32
JERONIMO MARTINS 24,901 13.03 324,584.53
KESKO OYJ-B SHS 25,583 21.50 550,034.50
KONINKLIJKE AHOLD NV 103,264 23.83 2,460,781.12
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 69,138 53.26 3,682,289.88
DANONE (GROUPE) 54,643 54.74 2,991,157.82
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 49,077 9.92 486,941.99
HEINEKEN HOLDING NV 10,701 74.90 801,504.90
HEINEKEN NV 24,387 85.90 2,094,843.30
JDE PEET'S BV 7,000 32.08 224,560.00
KERRY GROUP PLC-A 14,641 103.90 1,521,199.90
PERNOD-RICARD 19,514 163.25 3,185,660.50
REMY COINTREAU 2,382 162.40 386,836.80
BEIERSDORF AG 9,190 91.38 839,782.20
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HENKEL AG & CO KGAA 10,190 77.20 786,668.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD 16,722 86.04 1,438,760.88
LOREAL 22,985 313.60 7,208,096.00
AMPLIFON SPA 11,650 37.00 431,050.00
BIOMERIEUX 4,175 124.80 521,040.00
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 3,430 136.60 468,538.00
DIASORIN SPA 2,070 186.40 385,848.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 19,985 61.62 1,231,475.70
FRESENIUS SE&CO KGAA 39,241 36.27 1,423,271.07
KONINKLIJKE PHILIPS 81,047 47.69 3,865,536.66
ORPEA 4,336 112.40 487,366.40
SARTORIUS AG-VORZUG 3,246 496.40 1,611,314.40
SIEMENS HEALTHINEERS AG 24,546 47.37 1,162,744.02
ARGENX SE 4,178 302.40 1,263,427.20
BAYER 87,996 54.55 4,800,181.80
EUROFINS SCIENTIFIC 12,420 81.66 1,014,217.20
GALAPAGOS NV 4,368 69.00 301,392.00
GRIFOLS SA 27,685 22.75 629,833.75
IPSEN 3,532 71.10 251,125.20
MERCK KGAA 12,078 141.45 1,708,433.10
ORION OYJ-CLASS B 9,854 35.89 353,660.06
QIAGEN N.V. 21,801 45.79 998,267.79
RECORDATI SPA 9,859 44.25 436,260.75
SANOFI 103,681 78.04 8,091,265.24
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 2,419 411.60 995,660.40
UCB (GROUPE) 11,875 87.08 1,034,075.00
ABN AMRO BANK NV-CVA 39,921 9.12 364,239.20
BANCO BILBAO VIZCAYA 625,362 4.50 2,818,506.53
BANCO SANTANDER SA 1,575,545 2.91 4,587,199.26
BNP PARIBAS 104,161 47.61 4,959,105.21
CAIXABANK 328,697 2.31 761,919.64
COMMERZBANK AG 94,388 5.26 496,480.88
CREDIT AGRICOLE SA 107,463 11.15 1,198,749.76
ERSTE GROUP BANK AG 27,560 26.92 741,915.20
FINECOBANK SPA 53,120 15.05 799,721.60
ING GROEP NV-CVA 343,429 8.90 3,058,578.67
INTESA SANPAOLO 1,550,535 2.11 3,275,505.18
KBC GROEP NV 21,052 58.94 1,240,804.88
MEDIOBANCA 53,990 8.96 483,966.36
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 12,490 16.95 211,705.50
SOCIETE GENERALE 67,846 18.92 1,284,053.39
UNICREDIT SPA 199,401 8.46 1,688,328.26
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AMUNDI SA 6,226 66.30 412,783.80
DEUTSCHE BANK NAMEN 184,224 9.33 1,719,362.59
DEUTSCHE BOERSE 17,820 139.55 2,486,781.00
EURAZEO SA 3,357 61.90 207,798.30
EXOR NV 10,345 67.16 694,770.20
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 10,615 85.38 906,308.70
NATIXIS 89,751 4.00 359,004.00
SOFINA 1,238 297.50 368,305.00
WENDEL 2,023 97.80 197,849.40
AEGON 166,267 3.85 641,291.81
AGEAS 16,065 46.17 741,721.05
ALLIANZ SE-REG 38,348 198.98 7,630,485.04
ASSICURAZIONI GENERALI 103,541 15.75 1,630,770.75
AXA SA 171,687 19.53 3,353,733.85
CNP ASSURANCES 16,287 14.01 228,180.87
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 5,789 142.40 824,353.60
MUENCHENER RUECKVERSICH. 12,376 235.50 2,914,548.00
NN GROUP NV 27,631 37.16 1,026,767.96
POSTE ITALIANE SPA 46,035 9.65 444,329.82
SAMPO OYJ-A SHS 43,075 37.27 1,605,405.25
SCOR SE 13,354 27.84 371,775.36
AROUNDTOWN SA 94,068 5.89 554,060.52
DEUTSCHE WOHNEN SE 32,092 40.61 1,303,256.12
LEG IMMOBILIEN AG 6,992 117.54 821,839.68
VONOVIA SE 45,815 54.54 2,498,750.10
ADYEN NV 1,604 2,192.00 3,515,968.00
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS 41,884 55.58 2,327,912.72
ATOS SE 9,750 67.00 653,250.00
BECHTLE AG 2,553 171.10 436,818.30
CAPGEMINI SA 15,104 137.15 2,071,513.60
DASSAULT SYSTEMES SA 11,425 189.15 2,161,038.75
EDENRED 22,756 47.82 1,088,191.92
NEMETSCHEK SE 5,455 57.70 314,753.50
NEXI SPA 41,348 16.60 686,583.54
SAP SE 96,113 108.34 10,412,882.42
TEAMVIEWER AG 14,174 46.50 659,091.00
WORLDLINE SA 22,702 79.00 1,793,458.00
NOKIA OYJ 530,458 3.43 1,822,123.23
CELLNEX TELECOM SA 29,693 45.53 1,351,922.29
DEUTSCHE TELEKOM 298,217 14.79 4,410,629.43
ELISA A 13,387 50.08 670,420.96
ILIAD SA 1,253 155.00 194,215.00
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INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 30,375 9.38 285,069.37
KPN (KON.) 282,927 2.81 795,873.65
ORANGE 188,105 9.89 1,860,358.45
PROXIMUS 13,141 17.32 227,667.82
TELECOM ITALIA ORD 852,552 0.38 327,465.22
TELECOM ITALIA RNC 470,147 0.42 199,906.50
TELEFONICA 481,815 3.79 1,826,078.85
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 98,715 2.32 229,611.09
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 9,513 38.66 367,772.58
E.ON SE 210,622 8.68 1,829,462.69
ELECTRICITE DE FRANCE 61,319 10.54 646,302.26
ELIA GROUP SA/NV 2,925 96.80 283,140.00
ENAGAS 25,299 17.61 445,515.39
ENDESA 25,972 21.64 562,034.08
ENEL 746,915 8.30 6,201,635.24
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 260,788 4.95 1,292,726.11
ENGIE 171,054 12.94 2,213,438.76
FORTUM OYJ 41,901 21.74 910,927.74
IBERDROLA SA 559,424 10.59 5,927,097.28
NATURGY ENERGY GROUP SA 23,310 20.70 482,517.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA 39,632 14.71 582,986.72
RWE STAMM 60,260 33.37 2,010,876.20
SNAM SPA 189,497 4.44 842,124.66
SUEZ 32,549 16.94 551,542.80
TERNA SPA 130,230 6.05 788,151.96
UNIPER SE 20,192 29.62 598,087.04
VEOLIA ENVIRONNEMENT 52,667 22.50 1,185,007.50
VERBUND AG 6,430 69.60 447,528.00
ASML HOLDING NV 39,056 499.85 19,522,141.60
INFINEON TECHNOLOGIES 116,532 36.42 4,244,678.10
STMICROELECTRONICS 59,796 35.15 2,101,829.40
17,230,497 396,829,916.40
ユーロ 小計
(50,933,119,769)
イギリスポンド BP PLC 1,855,954 2.78 5,163,264.02
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 375,759 14.29 5,372,602.18
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 339,008 13.69 4,641,697.53
ANGLO AMERICAN PLC 108,946 28.18 3,070,643.01
ANTOFAGASTA PLC 35,856 16.36 586,604.16
BHP GROUP PLC 195,828 22.60 4,426,691.94
CRODA INTERNATIONAL PLC 13,112 67.00 878,504.00
EVRAZ PLC 43,000 5.41 232,630.00
FRESNILLO PLC 17,490 10.04 175,687.05
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GLENCORE PLC 937,287 2.88 2,699,386.56
JOHNSON MATTHEY PLC 16,848 30.84 519,592.32
MONDI PLC 47,780 18.60 888,708.00
RIO TINTO PLC REG 102,937 62.60 6,443,856.20
ASHTEAD GROUP PLC 42,021 39.31 1,651,845.51
BAE SYSTEMS PLC 301,814 4.85 1,466,514.22
BUNZL PLC 33,283 23.46 780,819.18
DCC PLC 9,127 59.42 542,326.34
FERGUSON PLC 20,559 87.66 1,802,201.94
MELROSE INDUSTRIES PLC 456,624 1.74 795,439.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 786,119 0.99 785,647.32
SMITHS GROUP PLC 37,146 14.98 556,632.81
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 7,255 119.20 864,796.00
EXPERIAN PLC 82,684 26.35 2,178,723.40
INTERTEK GROUP PLC 15,404 58.74 904,830.96
RELX PLC 172,179 18.64 3,210,277.45
RENTOKIL INITIAL PLC 181,066 5.20 941,905.33
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 96,469 6.94 669,494.86
BURBERRY GROUP PLC 40,410 18.64 753,444.45
PERSIMMON PLC 25,686 28.18 723,831.48
TAYLOR WIMPEY PLC 355,934 1.65 589,426.70
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS 11,829 43.74 517,400.46
COMPASS GROUP PLC 167,282 14.69 2,458,208.99
ENTAIN PLC 49,630 13.50 670,253.15
INTERCONTINENTAL HOTELS 16,041 51.46 825,469.86
WHITBREAD PLC 17,434 34.29 597,811.86
AUTO TRADER GROUP PLC 97,321 6.10 593,658.10
INFORMA PLC 141,175 5.17 730,439.45
PEARSON 66,305 7.77 515,720.29
WPP PLC 113,065 8.37 946,580.18
JD SPORTS FASHION PLC 41,365 8.43 348,789.68
KINGFISHER PLC 198,587 2.76 548,695.88
NEXT PLC 11,468 78.70 902,531.60
OCADO GROUP PLC 44,612 26.61 1,187,125.32
MORRISON SUPERMARKETS 209,367 1.71 358,855.03
SAINSBURY (J) PLC 148,335 2.30 342,060.51
TESCO PLC 726,000 2.42 1,758,735.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 33,490 23.07 772,614.30
BRITISH AMERICAN TOBACCO 210,356 27.48 5,781,634.66
COCA-COLA HBC AG-CDI 17,960 23.72 426,011.20
DIAGEO 214,466 30.42 6,525,128.05
IMPERIAL BRANDS PLC 80,986 15.13 1,225,318.18
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RECKITT BENCKISER PLC 63,754 62.98 4,015,226.92
UNILEVER PLC 242,262 40.06 9,705,015.72
SMITH & NEPHEW PLC 83,051 15.89 1,320,095.64
ASTRAZENECA 120,780 73.34 8,858,005.20
GLAXOSMITHKLINE 460,480 12.73 5,861,910.40
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 16,454 23.36 384,365.44
BARCLAYS 1,626,772 1.55 2,530,606.52
HSBC HOLDINGS PLC (GB) 1,872,362 4.27 8,009,028.45
LLOYDS BANKING GROUP PLC 6,637,108 0.39 2,620,330.23
NATWEST GROUP PLC 479,086 1.81 868,822.46
STANDARD CHARTERED PLC 254,760 4.88 1,244,247.84
3I GROUP PLC 88,121 11.75 1,035,862.35
HARGREAVES LANSDOWN PLC 33,079 16.53 546,795.87
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 29,662 99.10 2,939,504.20
M&G PLC 229,107 1.97 452,028.11
SCHRODERS PLC 11,794 36.07 425,409.58
ST JAMES'S PLACE PLC 50,535 12.45 629,413.42
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 210,980 3.30 696,655.96
ADMIRAL GROUP PLC 16,255 31.00 503,905.00
AVIVA PIC 332,730 3.62 1,205,148.06
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 113,715 3.15 358,770.82
LEGAL & GENERAL GROUP 550,178 2.72 1,501,435.76
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 51,001 7.18 366,493.18
PRUDENTIAL 232,591 13.96 3,246,970.36
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP 97,285 6.76 657,646.60
AVEVA GROUP PLC 10,917 39.11 426,963.87
SAGE GROUP PLC 95,210 6.00 571,260.00
HALMA PLC 31,069 25.54 793,502.26
BT GROUP PLC 817,227 1.28 1,046,867.78
VODAFONE GROUP PLC 2,475,816 1.33 3,308,680.50
NATIONAL GRID PLC 330,030 8.48 2,800,634.58
SEVERN TRENT PLC 22,468 23.27 522,830.36
SSE PLC 92,294 14.18 1,309,190.39
UNITED UTILITIES GROUP PLC 67,152 9.32 625,990.94
27,216,744 153,740,680.44
イギリスポンド 小計
(22,638,315,194)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 17,398 19.27 335,259.46
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 813 900.00 731,700.00
GIVAUDAN-REG 865 3,601.00 3,114,865.00
LAFARGEHOLCIM LTD 49,107 50.58 2,483,832.06
SIKA AG-BR 12,505 255.20 3,191,276.00
ABB LTD 164,413 26.60 4,373,385.80
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GEBERIT AG-REG 3,423 556.60 1,905,241.80
SCHINDLER HOLDING AG-REG 2,112 249.40 526,732.80
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 3,768 251.90 949,159.20
ADECCO GROUP AG-REG 14,573 58.00 845,234.00
SGS SA 506 2,765.00 1,399,090.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 5,067 210.90 1,068,630.30
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) 47,970 89.08 4,273,167.60
SWATCH GROUP AG(BEARER) 2,483 266.10 660,726.30
SWATCH GROUP AG/THE-REG 3,938 51.35 202,216.30
BARRY CALLEBAUT AG-REG 280 1,999.00 559,720.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 10 85,600.00 856,000.00
LINDT & SPRUENGLI AG-PC 104 8,205.00 853,320.00
NESTLE SA - REGISTERED 262,902 100.30 26,369,070.60
ALCON INC 46,053 65.88 3,033,971.64
SONOVA HOLDING AG-REG 5,138 240.40 1,235,175.20
STRAUMANN HOLDING AG-REG 1,014 1,170.50 1,186,887.00
LONZA GROUP AG-REG 6,876 612.60 4,212,237.60
NOVARTIS 202,141 81.60 16,494,705.60
ROCHE HOLDING GENUSS 64,019 311.75 19,957,923.25
VIFOR PHARMA AG 4,486 118.40 531,142.40
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 2,854 101.40 289,395.60
CREDIT SUISSE GROUP AG 229,553 12.78 2,933,687.34
JULIUS BAER GROUP LTD 21,177 55.36 1,172,358.72
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,755 1,131.50 1,985,782.50
UBS GROUP AG 327,092 14.12 4,618,539.04
BALOISE HOLDING AG - REG 4,362 156.10 680,908.20
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 2,849 439.50 1,252,135.50
SWISS RE LTD 26,804 84.46 2,263,865.84
ZURICH INSURANCE GROUP AG 13,473 377.20 5,082,015.60
SWISS PRIME SITE-REG 7,458 87.40 651,829.20
TEMENOS AG - REG 6,511 109.25 711,326.75
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 14,686 106.35 1,561,856.10
SWISSCOM 2,441 465.90 1,137,261.90
1,582,979 125,691,632.20
スイスフラン 小計
(14,933,422,821)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 17,222 260.00 4,477,720.00
ローナ
BOLIDEN AB 23,903 319.60 7,639,398.80
SCA SV CELLULOSA B 56,967 154.90 8,824,188.30
ALFA LAVAL AB 27,268 252.20 6,876,989.60
ASSA ABLOY AB-B 94,028 221.20 20,798,993.60
ATLAS COPCO A 62,970 501.60 31,585,752.00
ATLAS COPCO B 36,538 431.10 15,751,531.80
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EPIROC AB-A 58,039 173.60 10,075,570.40
EPIROC AB-B 37,972 157.45 5,978,691.40
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 14,002 207.80 2,909,615.60
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 26,906 297.40 8,001,844.40
SANDVIK AB 105,904 217.70 23,055,300.80
SKANSKA B 32,007 207.90 6,654,255.30
SKF AB-B 35,405 227.20 8,044,016.00
VOLVO B 133,539 211.00 28,176,729.00
SECURITAS B 29,533 125.05 3,693,101.65
ELECTROLUX AB-SER B 21,269 210.10 4,468,616.90
HUSQVARNA AB-B SHS 38,712 103.60 4,010,563.20
EVOLUTION GAMING GROUP 14,988 1,048.50 15,714,918.00
HENNES & MAURITZ B 77,319 185.30 14,327,210.70
ICA GRUPPEN AB 9,493 409.20 3,884,535.60
SWEDISH MATCH AB 12,727 601.20 7,651,472.40
ESSITY AKTIEBOLAG-B 57,085 262.80 15,001,938.00
NORDEA BANK ABP 303,887 75.56 22,961,701.72
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A 155,710 97.90 15,244,009.00
SVENSKA HANDELSBK A 150,386 86.60 13,023,427.60
SWEDBANK AB-A 86,716 150.22 13,026,477.52
EQT AB 20,102 255.30 5,132,040.60
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 10,115 289.80 2,931,327.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 16,792 275.70 4,629,554.40
INVESTOR AB-B SHS 42,716 645.60 27,577,449.60
KINNEVIK AB - B 23,604 436.15 10,294,884.60
LUNDBERGS AB-B SHS 7,280 436.00 3,174,080.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 9,450 413.80 3,910,410.00
ERICSSON (LM) B 273,692 111.25 30,448,235.00
HEXAGON AB-B SHS 26,504 740.00 19,612,960.00
TELE2 AB-B SHS 50,012 109.15 5,458,809.80
TELIA CO AB 230,643 35.33 8,148,617.19
2,431,405 443,176,937.48
スウェーデンクローナ 小計
(5,659,369,491)
ノルウェーク EQUINOR ASA 92,158 154.55 14,243,018.90
ローネ
NORSK HYDRO 126,800 41.65 5,281,220.00
YARA INTERNATIONAL ASA 16,408 419.90 6,889,719.20
ADEVINTA ASA 19,117 135.50 2,590,353.50
SCHIBSTED ASA-B SHS 9,274 296.80 2,752,523.20
SCHIBSTED ASA-CL A 7,082 353.50 2,503,487.00
MOWI ASA 40,968 191.95 7,863,807.60
ORKLA 69,804 79.50 5,549,418.00
DNB ASA 85,517 167.65 14,336,925.05
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 18,574 204.00 3,789,096.00
TELENOR ASA 65,744 140.95 9,266,616.80
551,446 75,066,185.25
ノルウェークローネ 小計
(939,828,639)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 10,347 569.00 5,887,443.00
ローネ
NOVOZYMES A/S 19,125 406.00 7,764,750.00
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS 755 2,280.00 1,721,400.00
VESTAS WIND SYSYEMS 17,475 1,366.50 23,879,587.50
A P MOLLER - MAERSK A/S - A 299 11,520.00 3,444,480.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-B 577 12,320.00 7,108,640.00
DSV PANALPINA A S 18,142 1,133.00 20,554,886.00
PANDORA A/S 9,401 619.80 5,826,739.80
CARLSBERG AS-B 9,672 992.00 9,594,624.00
AMBU A/S-B 13,555 320.80 4,348,444.00
COLOPLAST-B 11,223 1,029.00 11,548,467.00
DEMANT A/S 11,604 261.80 3,037,927.20
GN STORE NORD A/S 11,967 549.00 6,569,883.00
GENMAB A/S 6,127 2,561.00 15,691,247.00
H LUNDBECK A/S 4,871 258.10 1,257,205.10
NOVO NORDISK A/S-B 156,681 459.10 71,932,247.10
DANSKE BANK A/S 64,813 113.30 7,343,312.90
TRYG A/S 14,272 202.60 2,891,507.20
ORSTED A/S 17,372 1,033.50 17,953,962.00
398,278 228,356,752.80
デンマーククローネ 小計
(3,941,437,553)
オーストラリア AMPOL LTD 20,629 27.59 569,154.11
ドル
OIL SEARCH LTD 186,117 4.26 792,858.42
ORIGIN ENERGY LIMITED 165,595 4.55 753,457.25
SANTOS 156,437 7.02 1,098,187.74
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 12,813 29.49 377,855.37
WOODSIDE PETROLEUM LTD 90,829 25.83 2,346,113.07
BHP GROUP LTD 269,141 47.00 12,649,627.00
BLUESCOPE STEEL LTD 49,328 17.82 879,024.96
EVOLUTION MINING LTD 122,154 4.68 571,680.72
FORTESCUE METALS GROUP LTD 154,776 23.70 3,668,191.20
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 43,228 41.25 1,783,155.00
NEWCREST MINING LIMITED 74,098 25.68 1,902,836.64
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 101,628 11.62 1,180,917.36
ORICA LTD 38,288 15.34 587,337.92
RIO TINTO LTD 34,818 123.05 4,284,354.90
SOUTH32 LTD 481,840 2.64 1,272,057.60
CIMIC GROUP LIMITED 9,220 21.09 194,449.80
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BRAMBLES LTD 137,883 10.42 1,436,740.86
AURIZON HOLDINGS LTD 191,491 4.07 779,368.37
QANTAS AIRWAYS LIMITED 85,000 4.70 399,500.00
TRANSURBAN GROUP 256,633 13.37 3,431,183.21
ARISTOCRAT LEISURE LTD 52,752 33.55 1,769,829.60
CROWN RESORTS LTD 30,328 9.76 296,001.28
TABCORP HOLDINGS LTD 182,013 4.46 811,777.98
REA GROUP LTD 5,276 154.58 815,564.08
SEEK LTD 31,593 31.70 1,001,498.10
WESFARMERS LTD 100,575 54.60 5,491,395.00
COLES GROUP LTD 115,478 18.18 2,099,390.04
WOOLWORTHS GROUP LTD 118,441 41.32 4,893,982.12
COCA-COLA AMATIL LIMITED 46,130 13.39 617,680.70
TREASURY WINE ESTATES LTD 70,538 9.90 698,326.20
COCHLEAR LIMITED 6,220 206.83 1,286,482.60
RAMSAY HEALTH CARE LTD 16,248 64.32 1,045,071.36
SONIC HEALTHCARE LTD 40,076 34.26 1,373,003.76
CSL LIMITED 41,500 285.84 11,862,360.00
AUST AND NZ BANKING GROUP 252,912 25.47 6,441,668.64
COMMONWEALTH BANK OF AUST 161,955 85.91 13,913,554.05
NATIONAL AUSTRALIA BANK 297,796 25.56 7,611,665.76
WESTPAC BANKING 334,568 22.51 7,531,125.68
AMP LTD 343,649 1.36 467,362.64
ASX LTD 18,195 70.89 1,289,843.55
MACQUARIE GROUP LIMITED 32,203 146.99 4,733,518.97
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 10,912 48.87 533,269.44
INSURANCE AUSTRALIA GRP. 229,407 5.20 1,192,916.40
MEDIBANK PRIVATE LTD 269,860 2.82 761,005.20
QBE INSURANCE GROUP 138,071 8.79 1,213,644.09
SUNCORP GROUP LIMITED 119,354 10.24 1,222,184.96
AFTERPAY LTD 19,934 153.46 3,059,071.64
COMPUTERSHARE LIMITED 44,376 14.13 627,032.88
WISETECH GLOBAL LTD 13,801 32.66 450,740.66
XERO LTD 11,340 128.71 1,459,571.40
TELSTRA CORP 403,126 3.32 1,338,378.32
TPG TELECOM LTD 31,475 7.21 226,934.75
AGL ENERGY LTD 64,235 10.60 680,891.00
AUSNET SERVICES 187,145 1.70 319,082.22
6,523,428 130,093,876.57
オーストラリアドル 小計
(10,687,211,960)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 117,871 7.00 825,097.00
ドドル
A2 MILK CO LTD 66,854 10.77 720,017.58
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 54,520 32.40 1,766,448.00
RYMAN HEALTHCARE LTD 36,317 15.42 560,008.14
SPARK NEW ZEALAND LTD 173,118 4.70 813,654.60
MERCURY NZ LTD 64,613 6.63 428,384.19
MERIDIAN ENERGY LTD 110,544 5.83 644,471.52
623,837 5,758,081.03
ニュージーランドドル 小計
(439,284,001)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 256,496 55.20 14,158,579.20
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 129,000 130.40 16,821,600.00
XINYI GLASS HOLDING CO LTD 172,000 22.40 3,852,800.00
MTR CORP 151,000 45.25 6,832,750.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 204,000 69.00 14,076,000.00
SANDS CHINA LTD 242,800 34.45 8,364,460.00
SJM HOLDINGS LTD 132,000 10.00 1,320,000.00
WYNN MACAU LTD 140,800 14.34 2,019,072.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 145,900 26.70 3,895,530.00
WH GROUP LTD 936,500 6.50 6,087,250.00
BANK EAST ASIA 109,160 17.98 1,962,696.80
BOC HONG KONG HOLDINGS -R 360,500 24.05 8,670,025.00
HANG SENG BANK 74,200 151.90 11,270,980.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 112,900 548.00 61,869,200.00
AIA GROUP LTD 1,114,800 105.00 117,054,000.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 242,996 41.65 10,120,783.40
ESR CAYMAN LTD 157,000 28.95 4,545,150.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 173,000 22.30 3,857,900.00
HENDERSON LAND DEVELOPMEN 125,228 32.30 4,044,864.40
NEW WORLD DEVELOPMENT 155,375 37.20 5,779,950.00
SINO LAND CO 315,400 11.60 3,658,640.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 118,500 111.90 13,260,150.00
SWIRE PACIFIC A 40,500 56.50 2,288,250.00
SWIRE PROPERTIES LTD 96,200 23.60 2,270,320.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 157,000 48.35 7,590,950.00
PCCW LTD 357,000 4.52 1,613,640.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 67,500 43.20 2,916,000.00
CLP HOLDINGS 157,000 72.95 11,453,150.00
HONG KONG & CHINA GAS 1,030,579 11.14 11,480,650.06
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 137,500 41.65 5,726,875.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 23,700 124.70 2,955,390.00
7,636,534 371,817,605.86
香港ドル 小計
(5,093,901,200)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 137,300 5.17 709,841.00
ル
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING 147,400 3.76 554,224.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SINGAPORE AIRLINES 108,332 4.40 476,660.80
GENTING SINGAPORE LTD 615,000 0.85 525,825.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 178,600 5.51 984,086.00
DBS GROUP 168,300 25.99 4,374,117.00
OCBC BANK 291,200 10.64 3,098,368.00
UNITED OVERSEAS BANK 110,400 24.02 2,651,808.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 78,300 10.02 784,566.00
CAPITALAND LTD 223,500 3.13 699,555.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 42,800 7.16 306,448.00
UOL GROUP LIMITED 47,500 7.36 349,600.00
VENTURE CORP LTD 25,700 20.37 523,509.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 752,243 2.42 1,820,428.06
2,926,575 17,859,035.86
シンガポールドル 小計
(1,426,758,374)
イスラエルシェ ICL LTD 67,756 19.30 1,307,690.80
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 2,146 464.00 995,744.00
BANK HAPOALIM BM 98,310 23.70 2,329,947.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 140,655 20.32 2,858,109.60
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 99,500 12.60 1,253,700.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 12,503 80.49 1,006,366.47
AZRIELI GROUP 4,323 207.90 898,751.70
NICE LTD 5,891 897.00 5,284,227.00
431,084 15,934,536.57
イスラエルシェケル 小計
(522,015,418)
99,895,447 473,736,536,678
合 計
(473,736,536,678)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 オーストラリアドル APA GROUP 114,413 1,083,491.11
益証券
LENDLEASE GROUP 64,786 761,235.50
SYDNEY AIRPORT 124,551 708,695.19
303,750 2,553,421.80
オーストラリアドル 小計
(209,763,600)
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 220,500 1,675,800.00
HKT TRUST AND HKT LTD 375,000 3,930,000.00
595,500 5,605,800.00
香港ドル 小計
(76,799,460)
899,250 286,563,060
投資信託受益証券合計
(286,563,060)
投資証券 アメリカドル AGNC INVESTMENT CORP 46,260 760,051.80
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 12,030 2,052,318.00
AMERICAN TOWER CORPORATION 40,627 9,140,262.46
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 125,327 1,071,545.85
AVALONBAY COMMUNITIES INC 13,345 2,382,883.20
BOSTON PROPERTIES 13,029 1,208,048.88
CAMDEN PROPERTY TRUST 8,788 935,043.20
CROWN CASTLE INTL CORP 38,859 6,293,603.64
DIGITAL REALTY TRUST INC 25,091 3,442,485.20
DUKE REALTY CORP 35,040 1,450,305.60
EQUINIX INC 7,959 5,476,508.31
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 16,564 1,035,250.00
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 35,477 2,383,344.86
ESSEX PROPERTY TRUST 6,320 1,694,644.80
EXTRA SPACE STORAGE INC 12,327 1,444,601.13
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 51,571 1,554,865.65
HOST HOTELS AND RESORTS INC 67,709 1,056,937.49
INVITATION HOMES INC 51,458 1,591,081.36
IRON MOUNTAIN INC 27,546 908,191.62
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 50,036 1,110,799.20
MID-AMERICA APARTMENT COMM 10,915 1,511,072.60
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 20,987 772,741.34
PROLOGIS INC 66,663 7,104,942.54
PUBLIC STORAGE 13,912 3,199,064.40
REALTY INCOME CORP 32,696 2,017,343.20
REGENCY CENTERS CORP 15,605 815,049.15
SBA COMMUNICATIONS CORP 10,576 2,744,472.00
SIMON PROPERTY GROUP 30,301 3,332,503.98
SUN COMMUNITIES INC 9,065 1,356,939.85
UDR INC 28,059 1,192,507.50
VENTAS INC 34,674 1,745,142.42
VEREIT INC 21,159 790,923.42
VICI PROPERTIES INC 49,459 1,344,295.62
VORNADO REALTY TRUST 15,390 575,586.00
WELLTOWER INC 38,883 2,611,771.11
WP CAREY INC 16,500 1,141,140.00
1,100,207 79,248,267.38
アメリカドル 小計
(8,413,788,547)
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 8,887 451,992.82
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 15,490 279,749.40
24,377 731,742.22
カナダドル 小計
(61,122,427)
ユーロ COVIVIO(FP) 4,962 321,537.60
GECINA SA 4,459 521,703.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KLEPIERRE 17,225 318,318.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 13,695 783,627.90
40,341 1,945,186.50
ユーロ 小計
(249,664,687)
イギリスポンド BRITISH LAND CO PLC 79,414 370,783.96
LAND SECURITIES GROUP PLC 66,349 421,780.59
SEGRO PLC 106,999 1,033,610.34
252,762 1,826,174.89
イギリスポンド 小計
(268,904,252)
オーストラリアドル DEXUS 94,090 819,523.90
GOODMAN GROUP 155,698 2,799,450.04
GPT GROUP 167,884 733,653.08
MIRVAC GROUP 392,919 887,996.94
SCENTRE GROUP 486,663 1,362,656.40
STOCKLAND 207,412 966,539.92
VICINITY CENTERS 365,149 586,064.14
1,869,815 8,155,884.42
オーストラリアドル 小計
(670,005,905)
香港ドル LINK REIT 199,000 13,701,150.00
199,000 13,701,150.00
香港ドル 小計
(187,705,755)
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 284,138 872,303.66
CAPITALAND INTEGRATED 426,560 904,307.20
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 220,000 446,600.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 273,085 532,515.75
SUNTEC REIT 173,000 256,040.00
1,376,783 3,011,766.61
シンガポールドル 小計
(240,610,034)
4,863,285 10,091,801,607
投資証券合計
(10,091,801,607)
10,378,364,667
合計
(10,378,364,667)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
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組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 593銘柄 97.6 % ― ― 70.2 %
投資証券 36銘柄 ― ― 2.4 % 1.7 %
カナダドル 株式 87銘柄 99.6 % ― ― 3.4 %
投資証券 2銘柄 ― ― 0.4 % 0.0 %
ユーロ 株式 233銘柄 99.5 % ― ― 10.5 %
投資証券 4銘柄 ― ― 0.5 % 0.1 %
イギリスポンド 株式 85銘柄 98.8 % ― ― 4.7 %
投資証券 3銘柄 ― ― 1.2 % 0.1 %
スイスフラン 株式 39銘柄 100.0 % ― ― 3.1 %
スウェーデンクロー 株式 38銘柄 100.0 % ― ― 1.2 %
ナ
ノルウェークローネ 株式 11銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 19銘柄 100.0 % ― ― 0.8 %
オーストラリアドル 株式 55銘柄 92.4 % ― ― 2.2 %
投資信託受 3銘柄 ― 1.8 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 7銘柄 ― ― 5.8 % 0.1 %
ニュージーランドド 株式 7銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ル
香港ドル 株式 31銘柄 95.1 % ― ― 1.1 %
投資信託受 2銘柄 ― 1.4 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 3.5 % 0.0 %
シンガポールドル 株式 14銘柄 85.6 % ― ― 0.3 %
投資証券 5銘柄 ― ― 14.4 % 0.0 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
J-REITインデックス マザーファンド
貸借対照表
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2021年 2月17日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,886,461,110
投資証券 105,635,974,900
派生商品評価勘定 530,200,000
未収入金 44,589,107
未収配当金 696,932,839
差入委託証拠金 397,168,000
流動資産合計 110,191,325,956
資産合計 110,191,325,956
負債の部
流動負債
前受金 530,200,000
未払金 68,966,262
未払解約金 222,397,960
未払利息 2,856
流動負債合計 821,567,078
負債合計 821,567,078
純資産の部
元本等
元本 54,273,798,554
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 55,095,960,324
元本等合計 109,369,758,878
純資産合計 109,369,758,878
負債純資産合計 110,191,325,956
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021年 2月17日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
不動産投信指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
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2021年 2月17日現在
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 2月17日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 54,273,798,554口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.0151円
の額
(1万口当たり純資産額) (20,151円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2021年 2月17日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として不動産投信指
数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、リー
トの価格の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
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2021年 2月17日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2021年 2月17日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 2月18日
期首
期首元本額 57,664,591,152円
期中追加設定元本額 16,092,083,556円
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2021年 2月17日現在
区分
期中一部解約元本額 19,482,876,154円
期末元本額 54,273,798,554円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型) 1,616,690,228円
SBI資産設計オープン(分配型) 5,634,427円
SMT J-REITインデックス・オープン 16,800,481,301円
Jリートインデックス・オープン(SMA専用) 25,808,664,096円
コア投資戦略ファンド(安定型) 1,736,631,718円
コア投資戦略ファンド(成長型) 2,432,410,587円
分散投資コア戦略ファンドA 527,813,690円
分散投資コア戦略ファンドS 1,039,209,557円
コア投資戦略ファンド(切替型) 931,222,378円
SMT インデックスバランス・オープン 27,600,648円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 329,055,945円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 4,568,416円
グローバル経済コア 263,253,524円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 9,208,895円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 436,873,573円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 42,599,327円
FOFs用 J-REITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 645,807,771円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 8,704,701円
J-REIT パッシブ・ファンド 2018-05(適格機関投資家専用) 909,280,061円
J-REIT パッシブ・ファンド 2018-11(適格機関投資家専用) 385,054,635円
J-REIT パッシブ・ファンド 2019-03(適格機関投資家専用) 313,033,076円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年 2月17日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 12,677,958,923
合計 12,677,958,923
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「J-REITインデックス マザーファンド」の期首日から本報告書にお
ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
投資証券関連
(2021年 2月17日現在)
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区分 種類 契約額等(円) 時価 評価損益
うち1年超
(円) (円)
市場取引 不動産投信指数先物
取引
買建 3,201,444,000 - 3,731,644,000 530,200,000
合計 3,201,444,000 - 3,731,644,000 530,200,000
(注)1.時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清
算値段で評価しております。
2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 1,650 210,870,000
サンケイリアルエステート投資法人 2,471 283,670,800
SOSiLA物流リート投資法人 2,655 350,460,000
日本アコモデーションファンド投資法人 3,479 2,031,736,000
MCUBS MidCity投資法人 12,353 1,353,888,800
森ヒルズリート投資法人 11,859 1,733,785,800
産業ファンド投資法人 14,271 2,731,469,400
アドバンス・レジデンス投資法人 9,590 3,025,645,000
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資 6,587 1,225,840,700
法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人 5,059 2,337,258,000
GLP投資法人 31,548 5,621,853,600
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 4,539 1,418,437,500
日本プロロジスリート投資法人 15,961 5,402,798,500
星野リゾート・リート投資法人 1,536 863,232,000
Oneリート投資法人 1,574 471,570,400
イオンリート投資法人 10,240 1,527,808,000
ヒューリックリート投資法人 8,128 1,442,720,000
日本リート投資法人 3,279 1,318,158,000
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 64,862 1,096,167,800
積水ハウス・リート投資法人 29,695 2,464,685,000
トーセイ・リート投資法人 2,234 278,356,400
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ケネディクス商業リート投資法人 3,713 995,455,300
ヘルスケア&メディカル投資法人 2,153 292,592,700
サムティ・レジデンシャル投資法人 1,943 219,170,400
野村不動産マスターファンド投資法人 32,648 5,559,954,400
いちごホテルリート投資法人 1,765 154,967,000
ラサールロジポート投資法人 11,251 1,853,039,700
スターアジア不動産投資法人 10,373 544,582,500
マリモ地方創生リート投資法人 946 112,952,400
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 3,524 1,818,384,000
大江戸温泉リート投資法人 1,630 127,140,000
投資法人みらい 10,904 496,132,000
森トラスト・ホテルリート投資法人 2,187 289,996,200
三菱地所物流リート投資法人 2,272 944,016,000
CREロジスティクスファンド投資法人 3,230 501,942,000
ザイマックス・リート投資法人 1,547 172,181,100
タカラレーベン不動産投資法人 3,034 339,504,600
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 3,916 514,170,800
日本ビルファンド投資法人 11,362 7,351,214,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 10,096 6,633,072,000
日本リテールファンド投資法人 18,968 4,159,682,400
オリックス不動産投資法人 20,116 3,809,970,400
日本プライムリアルティ投資法人 6,286 2,442,111,000
プレミア投資法人 9,119 1,266,629,100
東急リアル・エステート投資法人 6,769 1,243,465,300
グローバル・ワン不動産投資法人 7,011 809,770,500
ユナイテッド・アーバン投資法人 21,592 3,238,800,000
森トラスト総合リート投資法人 7,216 1,068,689,600
インヴィンシブル投資法人 42,215 1,751,922,500
フロンティア不動産投資法人 3,350 1,599,625,000
平和不動産リート投資法人 6,195 901,992,000
日本ロジスティクスファンド投資法人 6,597 2,064,861,000
福岡リート投資法人 5,221 927,249,600
ケネディクス・オフィス投資法人 3,123 2,195,469,000
いちごオフィスリート投資法人 8,376 736,250,400
大和証券オフィス投資法人 2,151 1,503,549,000
阪急阪神リート投資法人 4,560 671,232,000
スターツプロシード投資法人 1,572 331,692,000
大和ハウスリート投資法人 14,405 4,167,366,500
ジャパン・ホテル・リート投資法人 32,524 2,009,983,200
大和証券リビング投資法人 13,184 1,303,897,600
ジャパンエクセレント投資法人 9,368 1,320,888,000
合計 611,982 105,635,974,900
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(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
グローバルREITインデックス マザーファンド
貸借対照表
2021年 2月17日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 84,911,262
コール・ローン 152,916,639
投資証券 83,660,617,269
派生商品評価勘定 2,220
未収入金 183,472,352
未収配当金 153,605,346
流動資産合計 84,235,525,088
資産合計 84,235,525,088
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,890
未払解約金 104,203,048
未払利息 151
流動負債合計 104,205,089
負債合計 104,205,089
純資産の部
元本等
元本 45,206,250,834
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 38,925,069,165
元本等合計 84,131,319,999
純資産合計 84,131,319,999
負債純資産合計 84,235,525,088
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021年 2月17日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
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2021年 2月17日現在
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま
す。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 2月17日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 45,206,250,834口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.8611円
の額
(1万口当たり純資産額) (18,611円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
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2021年 2月17日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
スクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2021年 2月17日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 2月17日現在
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2021年 2月17日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 2月18日
期首
期首元本額 46,919,802,220円
期中追加設定元本額 16,429,935,240円
期中一部解約元本額 18,143,486,626円
期末元本額 45,206,250,834円
期末元本額の内訳
グローバル3資産バランスオープン 87,754,435円
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型) 138,604,527円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 1,647,870,248円
SBI資産設計オープン(分配型) 5,830,821円
SMT グローバルREITインデックス・オープン 11,565,390,065円
グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用) 22,175,624,423円
コア投資戦略ファンド(安定型) 1,208,067,391円
コア投資戦略ファンド(成長型) 2,561,480,237円
分散投資コア戦略ファンドA 523,397,906円
分散投資コア戦略ファンドS 1,071,882,269円
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2021年 2月17日現在
区分
コア投資戦略ファンド(切替型) 945,863,466円
SMT インデックスバランス・オープン 165,083,523円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 367,727,502円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 4,967,961円
グローバル経済コア 266,243,450円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 9,551,011円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 464,211,616円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 46,833,519円
グローバルリートインデックス・オープン(適格機関投資家専用) 701,079,437円
FOFs用 グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 573,948,756円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 84,072,134円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用) 151,282,615円
SMTAM海外バランスファンド2020-05(適格機関投資家専用) 149,699,569円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用) 144,350,561円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用) 145,433,392円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年 2月17日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 5,837,876,938
合計 5,837,876,938
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルREITインデックス マザーファンド」の期首日から本報告
書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
通貨関連
(2021年 2月17日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 199,440,630 - 199,440,300 330
アメリカドル 140,131,200 - 140,131,200 -
カナダドル 8,352,400 - 8,352,000 400
ユーロ 8,983,590 - 8,984,500 △910
イギリスポンド 20,612,620 - 20,613,600 △980
オーストラリアド
21,360,820 - 21,359,000 1,820
ル
合計 199,440,630 - 199,440,300 330
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(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカドル ACADIA REALTY TRUST 53,940 981,708.00
AGREE REALTY CORP 35,989 2,321,650.39
ALEXANDER & BALDWIN INC 47,000 814,040.00
ALEXANDER'S INC 1,490 391,214.40
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 75,624 12,901,454.40
AMERICAN ASSETS TRUST INC 30,595 893,068.05
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 85,040 3,676,279.20
AMERICAN FINANCE TRUST INC 67,590 577,894.50
AMERICAN HOMES 4 RENT-A 162,493 5,230,649.67
AMERICOLD REALTY TRUST 123,973 4,403,520.96
APARTMENT INCOME REIT CO 90,506 3,836,549.34
APARTMENT INVT & MGMT CO -A 94,106 460,178.34
APPLE HOSPITALITY REIT INC 127,391 1,829,334.76
ARMADA HOFFLER PROPERTIES 38,000 467,780.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 85,074 15,190,813.44
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 14,850 173,299.50
BOSTON PROPERTIES 85,645 7,941,004.40
BRANDYWINE REALTY TRUST 105,620 1,253,709.40
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 179,997 3,423,542.94
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A 24,100 447,778.00
BRT APARTMENTS CORP 5,000 75,100.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 59,564 6,337,609.60
CARETRUST REIT INC 57,977 1,296,945.49
CENTERSPACE 7,499 542,402.67
CHATHAM LODGING TRUST 25,360 312,942.40
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CIM COMMERCIAL TRUST CORP 6,500 75,725.00
CITY OFFICE REIT INC 25,050 252,754.50
CLIPPER REALTY INC 7,300 56,210.00
COLONY CAPITAL INC 292,172 1,586,493.96
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 73,383 1,045,707.75
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST 14,300 686,543.00
COREPOINT LODGING INC 22,000 182,600.00
CORESITE REALTY CORP 26,165 3,165,965.00
CORPORATE OFFICE PPTYS 69,080 1,793,316.80
COUSINS PROPERTIES INC 90,344 3,087,054.48
CTO REALTY GROWTH INC 2,800 137,872.00
CUBESMART 119,525 4,275,409.25
CYRUSONE INC 72,522 5,136,733.26
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 125,540 1,188,863.80
DIGITAL REALTY TRUST INC 170,180 23,348,696.00
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 142,800 636,174.00
DOUGLAS EMMETT INC-W/I 99,180 2,908,949.40
DUKE REALTY CORP 227,492 9,415,893.88
EAGLE HOSPITALITY TRUST 295,000 40,415.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI 47,668 1,052,509.44
EASTGROUP PROPERTIES,INC 24,286 3,505,684.10
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 90,335 900,639.95
EPR PROPERTIES 44,912 1,908,310.88
EQUINIX INC 54,161 37,267,642.49
EQUITY COMMONWEALTH 72,645 2,093,628.90
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 103,916 6,494,750.00
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 208,628 14,015,629.04
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 63,742 1,469,253.10
ESSEX PROPERTY TRUST 39,649 10,631,482.86
EXTRA SPACE STORAGE INC 78,195 9,163,672.05
FARMLAND PARTNERS INC 19,000 220,400.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 42,428 4,306,442.00
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 77,623 3,345,551.30
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 44,250 1,215,990.00
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP 57,973 248,124.44
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 131,975 5,820,097.50
GEO GROUP INC/THE 76,306 656,231.60
GETTY REALTY CORP 21,985 627,891.60
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 20,150 386,275.50
GLADSTONE LAND CORP 11,500 213,325.00
GLOBAL MEDICAL REIT INC 27,530 368,351.40
GLOBAL NET LEASE INC 51,412 941,353.72
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 82,310 2,493,993.00
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA 133,145 3,794,632.50
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 327,329 9,868,969.35
HERSHA HOSPITALITY TRUST 21,650 200,262.50
HIGHWOODS PROPERTIES INC 62,922 2,527,576.74
HOST HOTELS AND RESORTS INC 431,456 6,735,028.16
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC 91,930 2,202,642.80
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 55,038 783,190.74
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT 37,941 849,119.58
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 13,638 2,997,359.64
INVITATION HOMES INC 340,843 10,538,865.56
IRON MOUNTAIN INC 176,022 5,803,445.34
JBG SMITH PROPERTIES 67,082 2,151,990.56
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT 470,000 317,250.00
KILROY REALTY CORPORATION 63,026 3,751,307.52
KIMCO REALTY CORP 261,322 4,607,106.86
KITE REALTY GROUP TRUST 52,870 958,004.40
LEXINGTON CORP PROPERTIES 165,408 1,816,179.84
LIFE STORAGE INC 44,649 3,647,376.81
LTC PROPERTIES INC 23,126 970,366.96
MACERICH CO/THE 67,797 868,479.57
MACK-CALI REALTY CORP 50,236 684,214.32
MANULIFE US REAL ESTATE INV 886,564 616,161.98
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 344,913 7,657,068.60
MID-AMERICA APARTMENT COMM 69,520 9,624,348.80
MONMOUTH REIT -CL A 62,052 1,100,802.48
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 104,898 4,376,344.56
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 36,720 1,381,773.60
NATL HEALTH INVESTORS INC 26,730 1,844,102.70
NETSTREIT CORP 7,992 144,815.04
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP 45,000 248,850.00
NEXPOINT RESIDENTIAL 12,389 546,478.79
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU 31,830 804,344.10
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 137,740 5,071,586.80
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 8,599 179,289.15
PARAMOUNT GROUP INC 102,726 928,643.04
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI 145,994 3,019,155.92
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 81,335 1,819,463.95
PHYSICIANS REALTY TRUST 125,929 2,275,537.03
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST 74,524 1,283,303.28
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 15,900 242,793.00
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A 29,639 243,336.19
PRIME US REIT 295,000 236,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PROLOGIS INC 449,450 47,902,381.00
PS BUSINESS PARKS INC 11,972 1,734,982.24
PUBLIC STORAGE 92,353 21,236,572.35
QTS REALTY TRUST INC 38,937 2,403,191.64
REALTY INCOME CORP 214,390 13,227,863.00
REGENCY CENTERS CORP 95,524 4,989,218.52
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS 69,615 1,083,905.55
CORP
RETAIL PROPERTISE OF AME-A 127,674 1,327,809.60
RETAIL VALUE 9,529 161,993.00
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC 80,432 4,122,140.00
RLJ LODGING TRUST 100,091 1,478,344.07
RPT REALTY 41,950 438,797.00
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 33,496 2,466,980.40
SABRA HEALTH CARE REIT INC 127,456 2,257,245.76
SAFEHOLD INC 8,340 704,313.00
SAUL CENTERS INC 8,800 302,720.00
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT 22,900 424,337.00
SERVICE PROPERTIES TRUST 103,744 1,283,313.28
SIMON PROPERTY GROUP 200,000 21,996,000.00
SITE CENTERS CORP 94,320 1,154,476.80
SL GREEN REALTY CORP 43,978 2,752,583.02
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 70,307 2,901,569.89
STAG INDUSTRIAL INC 89,842 2,914,474.48
STORE CAPITAL CORP 145,745 4,848,936.15
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 63,470 641,047.00
SUN COMMUNITIES INC 65,424 9,793,318.56
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 133,537 1,619,803.81
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 57,270 807,507.00
TERRENO REALTY CORP 41,374 2,481,612.52
UDR INC 180,652 7,677,710.00
UMH PROPERTIES INC 27,000 442,260.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 8,473 528,630.47
URBAN EDGE PROPERTIES 66,680 1,095,552.40
URSTADT BIDDLE - CL A 15,050 228,007.50
VENTAS INC 226,961 11,422,947.13
VEREIT INC 133,890 5,004,808.20
VICI PROPERTIES INC 326,128 8,864,159.04
VORNADO REALTY TRUST 96,691 3,616,243.40
WASHINGTON PRIME GROUP INC 10,028 75,109.72
WASHINGTON REAL ESTATE 50,570 1,164,627.10
INVESTMENT
WEINGARTEN REALTY INVESTORS 72,385 1,806,005.75
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WELLTOWER INC 253,157 17,004,555.69
WHITESTONE REIT 19,090 171,046.40
WP CAREY INC 107,487 7,433,800.92
XENIA HOTELS & RESORTS INC 69,830 1,190,601.50
14,967,751 581,050,147.42
アメリカドル 小計
(61,690,094,151)
カナダドル ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE 36,942 1,327,326.06
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 43,830 468,981.00
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E 12,000 132,960.00
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 14,060 492,943.60
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 50,020 2,544,017.20
CHOICE PROPERTIES REIT 98,170 1,260,502.80
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U 55,620 484,450.20
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT 32,577 470,737.65
TRUST
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 27,730 429,260.40
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 42,950 553,625.50
INVEST TR
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 18,820 364,919.80
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 64,505 970,155.20
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT 18,620 1,413,071.80
TRUST
H&R REAL ESTATE INVESTMENT 81,539 1,092,622.60
TRUST-UNIT
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 43,490 576,677.40
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 29,850 531,628.50
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 11,100 218,670.00
MORGUARD NORTH AMERICAN 12,890 189,869.70
RESIDENTIAL
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES 51,170 661,628.10
PLAZA RETAIL REIT 25,000 92,500.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 95,631 1,727,095.86
SLATE GROCERY REIT 10,300 120,510.00
SLATE OFFICE REI 17,000 73,610.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 42,076 1,055,686.84
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT 47,000 650,480.00
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 25,800 164,346.00
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I 23,500 476,815.00
1,032,190 18,545,091.21
カナダドル 小計
(1,549,071,468)
ユーロ AEDIFICA 20,360 2,080,792.00
ALSTRIA OFFICE REIT -AG 110,000 1,481,700.00
ALTAREA 2,230 309,970.00
BEFIMMO S.C.A. 16,110 560,628.00
CARE PROPERTY INVEST 15,000 389,250.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CARMILA 30,000 343,800.00
COFINIMMO 16,317 2,134,263.60
COVIVIO(FP) 29,742 1,927,281.60
CROMWELL EUROPEAN REIT 800,000 392,000.00
EUROCOMMERCIAL 19,690 306,376.40
GECINA SA 33,192 3,883,464.00
HAMBORNER REIT AG 45,000 400,995.00
HIBERNIA REIT PLC 425,550 459,594.00
ICADE 18,580 1,114,800.00
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 33,790 129,415.70
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 152,062 1,185,323.29
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES 15,300 332,775.00
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 260,000 395,720.00
KLEPIERRE 126,130 2,330,882.40
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 34,000 153,850.00
MERCIALYS 26,000 198,120.00
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 200,486 1,591,858.84
MONTEA 6,100 602,680.00
NSI NV 10,050 324,112.50
RETAIL ESTATES 6,400 384,000.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 84,908 4,858,435.76
VASTNED RETAIL 10,650 246,547.50
WAREHOUSES DE PAUW SCA 80,270 2,318,197.60
WERELDHAVE NV 22,670 285,415.30
XIOR STUDENT HOUSING NV 8,700 430,215.00
2,659,287 31,552,463.49
ユーロ 小計
(4,049,758,688)
イギリスポンド AEW UK REIT PLC 118,000 96,996.00
ASSURA PLC 1,617,040 1,178,822.16
BIG YELLOW GROUP PLC 101,146 1,158,121.70
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS 495,000 364,815.00
BRITISH LAND CO PLC 571,845 2,669,944.30
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE 505,297 826,160.59
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 380,067 408,191.95
CUSTODIAN REIT PLC 292,276 266,555.71
DERWENT LONDON PLC 67,915 2,166,488.50
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 376,000 263,200.00
GCP STUDENT LIVING PLC 264,000 403,920.00
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 157,980 1,027,185.96
HAMMERSON PLC 2,189,836 500,377.52
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC 219,355 243,484.05
INTU PROPERTIES PLC 521,960 9,270.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LAND SECURITIES GROUP PLC 455,305 2,894,373.88
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 537,660 1,193,605.20
LXI REIT PLC 330,000 420,420.00
NEWRIVER REIT PL 186,000 155,310.00
PICTON PROPERTY INCOME LTD 330,000 287,760.00
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 783,888 1,153,883.13
RDI REIT PLC 154,400 140,040.80
REGIONAL REIT LTD 292,000 223,964.00
SAFESTORE HOLDINGS PLC 125,537 1,016,849.70
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 350,000 142,800.00
SEGRO PLC 725,991 7,013,073.06
SHAFTESBURY PLC 185,693 1,102,087.95
STANDARD LIFE INV PROP INC 260,756 160,364.94
SUPERMARKET INCOME REIT PLC 431,000 467,635.00
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 203,286 221,581.74
TRITAX BIG BOX REIT PLC 1,047,658 1,942,357.93
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 462,000 316,470.00
UNITE GROUP PLC 245,192 2,394,299.88
WORKSPACE GROUP PLC 78,047 564,670.04
15,062,130 33,395,080.69
イギリスポンド 小計
(4,917,425,631)
オーストラリアドル ABACUS PROPERTY GROUP 232,716 616,697.40
APN INDUSTRIA REIT 75,000 214,500.00
ARENA REIT 201,053 615,222.18
AVENTUS GROUP 230,000 634,800.00
BWP TRUST 289,660 1,118,087.60
CENTURIA CAPITAL GROUP 304,000 720,480.00
CENTURIA INDUSTRIAL REIT 285,000 883,500.00
CENTURIA OFFICE REIT 249,000 498,000.00
CHARTER HALL GROUP 283,140 3,901,669.20
CHARTER HALL LONG WALE REIT 318,943 1,543,684.12
CHARTER HALL RETAIL REIT 324,160 1,231,808.00
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR 189,350 585,091.50
CROMWELL PROPERTY GROUP 1,222,633 1,002,559.06
DEXUS 666,007 5,800,920.97
GDI PROPERTY GROUP 324,500 365,062.50
GOODMAN GROUP 1,025,018 18,429,823.64
GPT GROUP 1,202,317 5,254,125.29
GROWTHPOINT PROPERTIES AUS 198,760 622,118.80
HOME CONSORTIUM 91,000 372,190.00
HOMECO DAILY NEEDS REIT 180,642 241,157.07
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L 114,885 354,994.65
INGENIA COMMUNITIES GROUP 177,788 938,720.64
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
IRONGATE GROUP 340,000 425,000.00
MIRVAC GROUP 2,402,500 5,429,650.00
NATIONAL STORAGE REIT 546,340 1,040,777.70
RURAL FUNDS GROUP 212,766 523,404.36
SCENTRE GROUP 3,183,999 8,915,197.20
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 635,060 1,517,793.40
STOCKLAND 1,456,941 6,789,345.06
VICINITY CENTERS 2,350,040 3,771,814.20
WAYPOINT REIT LTD 495,796 1,214,700.20
19,809,014 75,572,894.74
オーストラリアドル 小計
(6,208,313,302)
ニュージーランドドル ARGOSY PROPERTY LTD 502,278 768,485.34
GOODMAN PROPERTY TRUST 680,300 1,510,266.00
KIWI PROPERTY GROUP LTD 978,490 1,208,435.15
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL 650,000 1,056,250.00
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR 239,460 761,482.80
3,050,528 5,304,919.29
ニュージーランドドル 小計
(404,712,292)
香港ドル CHAMPION REIT 1,138,000 5,121,000.00
FORTUNE REIT 872,000 6,383,040.00
LINK REIT 1,256,900 86,537,565.00
PROSPERITY REIT 752,000 1,849,920.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT 561,000 2,210,340.00
TRUST
YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT 968,000 3,726,800.00
5,547,900 105,828,665.00
香港ドル 小計
(1,449,852,710)
シンガポールドル AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD 275,000 360,250.00
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST 754,977 543,583.44
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 1,933,818 5,936,821.26
ASCOTT TRUST 1,116,877 1,128,045.77
CAPITALAND CHINA TRUST 586,721 815,542.19
CAPITALAND INTEGRATED 2,765,544 5,862,953.28
COMMERCIAL TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS 417,200 504,812.00
EC WORLD REIT 180,000 130,500.00
ESR REIT 1,404,065 554,605.67
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 540,000 321,300.00
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT 538,100 110,310.50
TRUST
FRASERS CENTREPOINT TRUST 817,262 2,084,018.10
FRASERS HOSPITALITY TRUST 460,000 234,600.00
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI 1,662,696 2,394,282.24
IREIT GLOBAL 334,420 217,373.00
232/300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KEPPEL DC REIT 794,803 2,312,876.73
KEPPEL REIT 1,006,400 1,187,552.00
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 555,000 446,775.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL 2,480,400 158,745.60
TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 1,308,473 2,656,200.19
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 1,007,060 2,829,838.60
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 1,728,200 3,369,990.00
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL 1,207,100 1,176,922.50
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 1,523,644 556,130.06
PARKWAY LIFE REAL ESTATE 228,000 953,040.00
SABANA SHARIAH COMP IND REI 478,540 181,845.20
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 295,800 246,993.00
SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT 529,516 280,643.48
SPH REIT 576,800 478,744.00
STARHILL GLOBAL REIT 859,400 446,888.00
SUNTEC REIT 1,280,700 1,895,436.00
29,646,516 40,377,617.81
シンガポールドル 小計
(3,225,767,886)
韓国ウォン IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD 11,253 55,139,700.00
JR REIT XXVII 64,338 333,270,840.00
LOTTE REIT CO LTD 69,030 352,053,000.00
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1 42,950 171,585,250.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 19,093 134,414,720.00
206,664 1,046,463,510.00
韓国ウォン 小計
(100,355,850)
イスラエルシェケル REIT 1 LTD 131,500 1,992,225.00
131,500 1,992,225.00
イスラエルシェケル 小計
(65,265,291)
92,113,480 83,660,617,269
合計
(83,660,617,269)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 投資証券 155銘柄 100.0 % 73.7 %
カナダドル 投資証券 27銘柄 100.0 % 1.9 %
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ユーロ 投資証券 30銘柄 100.0 % 4.8 %
イギリスポンド 投資証券 34銘柄 100.0 % 5.9 %
オーストラリアドル 投資証券 31銘柄 100.0 % 7.4 %
ニュージーランドドル 投資証券 5銘柄 100.0 % 0.5 %
香港ドル 投資証券 6銘柄 100.0 % 1.7 %
シンガポールドル 投資証券 31銘柄 100.0 % 3.9 %
韓国ウォン 投資証券 5銘柄 100.0 % 0.1 %
イスラエルシェケル 投資証券 1銘柄 100.0 % 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)
貸借対照表
2021年 2月17日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 14,313,248
コール・ローン 154,890,166
投資信託受益証券 32,456,526,686
流動資産合計 32,625,730,100
資産合計 32,625,730,100
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 473,403,346
未払金 1,990,490
未払解約金 2,147,159
未払利息 153
流動負債合計 477,541,148
負債合計 477,541,148
純資産の部
元本等
元本 25,443,545,465
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 6,704,643,487
元本等合計 32,148,188,952
純資産合計 32,148,188,952
負債純資産合計 32,625,730,100
注記表
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(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021年 2月17日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま
す。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 2月17日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 25,443,545,465口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.2635円
の額
(1万口当たり純資産額) (12,635円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
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2021年 2月17日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、投資信託約款の運用の基本方針に規定する組入外貨建資産の
為替変動リスクに対して為替ヘッジを目的として、当該規定に従い為替予約取引を
行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動に
よる価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リス
クであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2021年 2月17日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 2月17日現在
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2021年 2月17日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 2月18日
期首
期首元本額 24,790,617,936円
期中追加設定元本額 6,942,753,373円
期中一部解約元本額 6,289,825,844円
期末元本額 25,443,545,465円
期末元本額の内訳
コア投資戦略ファンド(安定型) 2,479,668,034円
コア投資戦略ファンド(成長型) 3,459,363,567円
分散投資コア戦略ファンドA 2,811,648,756円
分散投資コア戦略ファンドS 10,550,005,893円
コア投資戦略ファンド(切替型) 1,326,235,613円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 543,555,476円
グローバル経済コア 1,194,889,816円
SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり) 1,586,276,313円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 534,513,469円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 48,936,119円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 2月17日現在
区分
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 167,121,830円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用) 741,330,579円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年 2月17日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 △626,354,024
合計 △626,354,024
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)」の期首日から本報告書にお
ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
通貨関連
(2021年 2月17日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 33,043,414,571 - 33,516,817,917 △473,403,346
アメリカドル 33,043,414,571 - 33,516,817,917 △473,403,346
合計 33,043,414,571 - 33,516,817,917 △473,403,346
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 アメリカドル ISHARES GOLD TRUST 17,877,390 305,703,369.00
益証券
17,877,390 305,703,369.00
アメリカドル 小計
(32,456,526,686)
17,877,390 32,456,526,686
合計
(32,456,526,686)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
対する比率
時価比率
アメリカドル 投資信託受益証券 1銘柄 100.0 % 100.0 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
KIM マルチストラテジー リンク マザーファンド
貸借対照表
2021年 2月17日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,348,997,156
流動資産合計 1,348,997,156
資産合計 1,348,997,156
負債の部
流動負債
未払利息 1,334
流動負債合計 1,334
負債合計 1,334
純資産の部
元本等
元本 1,338,135,929
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 2月17日現在
項目 金額(円)
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 10,859,893
元本等合計 1,348,995,822
純資産合計 1,348,995,822
負債純資産合計 1,348,997,156
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 2月17日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1,338,135,929口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.0081円
の額
(1万口当たり純資産額) (10,081円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2021年 2月17日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 2月17日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2021年 2月17日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 2月18日
期首
期首元本額 17,697,157,958円
期中追加設定元本額 75,993,435円
期中一部解約元本額 16,435,015,464円
期末元本額 1,338,135,929円
期末元本額の内訳
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 19,399,161円
ヘッジファンドSMTBセレクション(SMA専用) 676,529,104円
FOFs用 KIM マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用) 642,207,664円
241/300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファンド
貸借対照表
2021年 2月17日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 613,484,718
社債券 38,428,997,040
流動資産合計 39,042,481,758
資産合計 39,042,481,758
負債の部
流動負債
未払解約金 1,789,446
未払利息 607
流動負債合計 1,790,053
負債合計 1,790,053
242/300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 2月17日現在
項目 金額(円)
純資産の部
元本等
元本 34,923,179,852
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 4,117,511,853
元本等合計 39,040,691,705
純資産合計 39,040,691,705
負債純資産合計 39,042,481,758
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021年 2月17日現在
有価証券の評価基準及び評価方法 社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 2月17日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 34,923,179,852口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.1179円
の額
(1万口当たり純資産額) (11,179円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2021年 2月17日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
243/300
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 2月17日現在
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2021年 2月17日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
244/300
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 2月17日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 2月18日
期首
期首元本額 26,393,926,239円
期中追加設定元本額 11,361,960,891円
期中一部解約元本額 2,832,707,278円
期末元本額 34,923,179,852円
期末元本額の内訳
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 395,644,234円
ピクテ マルチストラテジー リンクファンド(SMA専用) 637,829,854円
ヘッジファンドSMTBセレクション(SMA専用) 15,526,982,011円
FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用) 17,590,528,589円
FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンドS(適格機関投資家専
772,195,164円
用)
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年 2月17日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
社債券 1,685,287,800
合計 1,685,287,800
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファンド」の期首日から本
報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
245/300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
社債券 SIGNUM GENEVA1 0% 12/15/25 33,768,000,000 38,428,997,040
合計 33,768,000,000 38,428,997,040
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
米国株式LSマザーファンド
貸借対照表
2021年 2月17日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 484,452,607
社債券 23,652,998,514
流動資産合計 24,137,451,121
資産合計 24,137,451,121
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 380,772,500
未払解約金 1,504,446
未払利息 479
流動負債合計 382,277,425
負債合計 382,277,425
純資産の部
元本等
元本 25,924,256,698
剰余金
剰余金又は欠損金(△) △2,169,083,002
元本等合計 23,755,173,696
純資産合計 23,755,173,696
負債純資産合計 24,137,451,121
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021年 2月17日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
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2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま
す。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 2月17日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 25,924,256,698口
2. 「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年 元本の欠損 2,169,083,002円
総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定す
る額
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 0.9163円
の額
(1万口当たり純資産額) (9,163円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2021年 2月17日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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2021年 2月17日現在
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、投資信託約款の運用の基本方針に規定する組入外貨建資産の
為替変動リスクに対して為替ヘッジを目的として、当該規定に従い為替予約取引を
行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動に
よる価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リス
クであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2021年 2月17日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2021年 2月17日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 2月18日
期首
期首元本額 25,638,258,160円
期中追加設定元本額 6,093,140,419円
期中一部解約元本額 5,807,141,881円
期末元本額 25,924,256,698円
期末元本額の内訳
コア投資戦略ファンド(安定型) 2,543,091,907円
コア投資戦略ファンド(成長型) 2,949,230,656円
コア投資戦略ファンド(切替型) 1,173,686,209円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 506,203,772円
ヘッジファンドSMTBセレクション(SMA専用) 16,770,426,761円
米国株式LSファンド(SMA専用) 664,017,135円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 377,448,909円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 31,843,249円
FOFs用 米国株式LSファンドS(適格機関投資家専用) 908,308,100円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年 2月17日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
社債券 △2,334,814,198
合計 △2,334,814,198
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(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「米国株式LSマザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象
ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
通貨関連
(2021年 2月17日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 23,288,447,500 - 23,669,220,000 △380,772,500
アメリカドル 23,288,447,500 - 23,669,220,000 △380,772,500
合計 23,288,447,500 - 23,669,220,000 △380,772,500
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
社債券 アメリカドル STAR HELIOS 004 10/18/22 225,000,000.00 222,784,200.00
225,000,000.00 222,784,200.00
アメリカドル 小計
(23,652,998,514)
23,652,998,514
合計
(23,652,998,514)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
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組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 社債券 1銘柄 100.0 % 100.0 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
コモディティLSアルファ・マザーファンド
貸借対照表
2021年 2月17日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 194,139,104
社債券 17,043,299,000
流動資産合計 17,237,438,104
資産合計 17,237,438,104
負債の部
流動負債
未払解約金 2,416,549
未払利息 192
流動負債合計 2,416,741
負債合計 2,416,741
純資産の部
元本等
元本 15,707,334,651
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 1,527,686,712
元本等合計 17,235,021,363
純資産合計 17,235,021,363
負債純資産合計 17,237,438,104
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021年 2月17日現在
有価証券の評価基準及び評価方法 社債券
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2021年 2月17日現在
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 2月17日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 15,707,334,651口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.0973円
の額
(1万口当たり純資産額) (10,973円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2021年 2月17日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2021年 2月17日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
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2021年 2月17日現在
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2021年 2月17日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 2月18日
期首
期首元本額 7,423,386,911円
期中追加設定元本額 9,777,202,329円
期中一部解約元本額 1,493,254,589円
期末元本額 15,707,334,651円
期末元本額の内訳
コア投資戦略ファンド(安定型) 1,693,478,087円
コア投資戦略ファンド(成長型) 1,977,914,243円
コア投資戦略ファンド(切替型) 756,907,863円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 277,389,820円
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2021年 2月17日現在
区分
ヘッジファンドSMTBセレクション(SMA専用) 9,837,998,573円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 259,257,591円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 21,300,195円
コモディティLSアルファ・ファンド(SMA専用) 308,166,665円
FOFs用 コモディティLSアルファ・ファンドS(適格機関投資家専用) 574,921,614円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年 2月17日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
社債券 △282,010,000
合計 △282,010,000
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「コモディティLSアルファ・マザーファンド」の期首日から本報告書にお
ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
社債券 STAR HELIOS 0% 07/13/ 15,470,000,000 17,043,299,000
21
合計 15,470,000,000 17,043,299,000
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド
貸借対照表
2021年 2月17日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 236,200,940
社債券 17,295,580,000
流動資産合計 17,531,780,940
資産合計 17,531,780,940
負債の部
流動負債
未払解約金 275,426
未払利息 233
流動負債合計 275,659
負債合計 275,659
純資産の部
元本等
元本 19,052,814,135
剰余金
剰余金又は欠損金(△) △1,521,308,854
元本等合計 17,531,505,281
純資産合計 17,531,505,281
負債純資産合計 17,531,780,940
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021年 2月17日現在
有価証券の評価基準及び評価方法 社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 2月17日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 19,052,814,135口
2. 「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年 元本の欠損 1,521,308,854円
総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定す
る額
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 0.9202円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
の額
(1万口当たり純資産額) (9,202円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2021年 2月17日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2021年 2月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
256/300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2021年 2月17日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2020年10月6日
期首元本額 495,000円
期中追加設定元本額 19,168,708,365円
期中一部解約元本額 116,389,230円
期末元本額 19,052,814,135円
期末元本額の内訳
コア投資戦略ファンド(安定型) 620,000,000円
コア投資戦略ファンド(成長型) 755,000,000円
分散投資コア戦略ファンドA 1,900,000,000円
分散投資コア戦略ファンドS 8,046,379,964円
コア投資戦略ファンド(切替型) 280,000,000円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 159,246,941円
ヘッジファンドSMTBセレクション(SMA専用) 6,500,000,000円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 100,000,000円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 8,000,000円
米国株式イントラデイ・トレンド戦略ファンド(SMA専用) 257,904,029円
FOFs用 米国株式イントラデイ・トレンド戦略ファンドS(適格機関投資家専
208,645,801円
用)
米国株式イントラデイ・トレンド戦略ファンド(適格機関投資家専用) 217,637,400円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年 2月17日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
社債券 △1,478,942,000
257/300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合計 △1,478,942,000
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド」の期首日から本報
告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
社債券 STAR HELIOS 0% 10/18/ 18,820,000,000 17,295,580,000
21
合計 18,820,000,000 17,295,580,000
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【サテライト投資戦略ファンド(株式型)】
【純資産額計算書】
(2021年 3月31日現在)
Ⅰ 資産総額 11,124,547,861 円
Ⅱ 負債総額 50,671,348 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 11,073,876,513 円
Ⅳ 発行済口数 9,219,180,110 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2012 円
(1万口当たり純資産額) (12,012 円)
(参考)
JPX日経インデックス400 マザーファンド
純資産額計算書
(2021年 3月31日現在)
Ⅰ 資産総額 33,773,229,176 円
Ⅱ 負債総額 47,321,583 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 33,725,907,593 円
Ⅳ 発行済口数 18,927,948,909 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7818 円
(1万口当たり純資産額) (17,818 円)
中小型株式 マザーファンド
純資産額計算書
(2021年 3月31日現在)
Ⅰ 資産総額 34,330,646,828 円
Ⅱ 負債総額 188,056,481 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 34,142,590,347 円
Ⅳ 発行済口数 6,465,995,618 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 5.2803 円
(1万口当たり純資産額) (52,803 円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2021年 3月31日現在)
Ⅰ 資産総額 471,189,899,302 円
Ⅱ 負債総額 322,160,155 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 470,867,739,147 円
Ⅳ 発行済口数 250,048,587,254 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8831 円
(1万口当たり純資産額) (18,831 円)
外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2021年 3月31日現在)
Ⅰ 資産総額 501,603,734,095 円
Ⅱ 負債総額 440,140,126 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 501,163,593,969 円
Ⅳ 発行済口数 141,658,377,699 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.5378 円
(1万口当たり純資産額) (35,378 円)
J-REITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2021年 3月31日現在)
Ⅰ 資産総額 112,248,189,149 円
Ⅱ 負債総額 505,757,683 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 111,742,431,466 円
Ⅳ 発行済口数 53,208,662,305 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1001 円
(1万口当たり純資産額) (21,001 円)
グローバルREITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2021年 3月31日現在)
Ⅰ 資産総額 89,892,918,119 円
Ⅱ 負債総額 259,576 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 89,892,658,543 円
Ⅳ 発行済口数 44,495,447,940 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0203 円
(1万口当たり純資産額) (20,203 円)
ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書
(2021年 3月31日現在)
Ⅰ 資産総額 33,425,507,751 円
Ⅱ 負債総額 1,314,885,152 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 32,110,622,599 円
Ⅳ 発行済口数 27,199,675,825 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1806 円
(1万口当たり純資産額) (11,806 円)
ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファンド
純資産額計算書
(2021年 3月31日現在)
Ⅰ 資産総額 38,221,339,600 円
Ⅱ 負債総額 531,854 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 38,220,807,746 円
Ⅳ 発行済口数 35,096,024,867 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0890 円
(1万口当たり純資産額) (10,890 円)
米国株式LSマザーファンド
純資産額計算書
(2021年 3月31日現在)
Ⅰ 資産総額 24,843,446,083 円
Ⅱ 負債総額 1,023,688,805 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 23,819,757,278 円
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Ⅳ 発行済口数 25,789,718,163 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9236 円
(1万口当たり純資産額) (9,236 円)
コモディティLSアルファ・マザーファンド
純資産額計算書
(2021年 3月31日現在)
Ⅰ 資産総額 17,612,629,402 円
Ⅱ 負債総額 400,724 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 17,612,228,678 円
Ⅳ 発行済口数 15,816,312,977 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1135 円
(1万口当たり純資産額) (11,135 円)
米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド
純資産額計算書
(2021年 3月31日現在)
Ⅰ 資産総額 17,885,321,475 円
Ⅱ 負債総額 131,528 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 17,885,189,947 円
Ⅳ 発行済口数 19,873,106,732 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9000 円
(1万口当たり純資産額) (9,000 円)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
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ません。
②受益権の譲渡
イ.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ.上記イ.の申請のある場合には、上記イ.の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ.の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ.上記イ.の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。)に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2021年 3月31日現在)
資本金の額 :20億円
発行可能株式総数 :12,000株
発行済株式総数 :3,000株
最近5年間における資本金の額の増減:2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権
の3分の2以上をもって行います。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長1名を選定し、必要あるときは、取締役(監査等
委員である取締役を除く。)の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
[PLAN(計画)]
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
[DO(実行)]
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
[CHECK(検証・評価)]
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会(委員長は運用企画部担当役員)に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長(委員会の構成員)からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN-DO-CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2021年 5月17日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2021年3月31日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きま
す。)は次の通りです。
本数(本) 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 520 14,190,499
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 78 292,510
単位型公社債投資信託 44 284,118
合計 642 14,767,128
3【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭
和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
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る内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しており
ます。
(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
また、第35期事業年度の中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)の中間財務諸表に
ついて、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金及び預金 23,830 24,869
金銭の信託 - 5,823
有価証券 2,268 -
前払費用 197 348
未収委託者報酬 6,351 7,284
未収運用受託報酬 5,525 5,842
未収収益 212 190
2,261 4,624
その他
流動資産合計 40,648 48,983
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 282 ※1 256
器具備品 ※1 564 ※1 576
※1 14 ※1 0
その他
有形固定資産合計 861 832
無形固定資産
ソフトウェア 1,487 3,030
その他 7 40
無形固定資産合計 1,494 3,070
投資その他の資産
投資有価証券 11,334 8,469
関係会社株式 4,663 5,636
繰延税金資産 141 700
32 35
その他
投資その他の資産合計 16,171 14,842
固定資産合計 18,527 18,745
資産合計 59,176 67,729
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(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金 38 38
未払金 5,327 7,988
未払収益分配金 0 0
未払手数料 2,718 3,355
その他未払金 2,608 4,632
未払費用 178 204
未払法人税等 1,992 897
賞与引当金 132 324
その他 395 1,070
流動負債合計 8,063 10,524
固定負債
退職給付引当金 537 600
資産除去債務 131 132
0 7
その他
固定負債合計 669 740
負債合計 8,733 11,264
純資産の部
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金
17,239 17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239 17,239
利益剰余金
利益準備金 75 305
その他利益剰余金
別途積立金 2,100 2,100
28,501 35,122
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 30,676 37,528
株主資本合計 49,916 56,767
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 393 △587
133 284
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 526 △302
純資産合計 50,442 56,464
負債・純資産合計 59,176 67,729
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(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
営業収益
委託者報酬 30,551 34,967
運用受託報酬 5,464 11,091
283 500
その他営業収益
営業収益合計 36,299 46,559
営業費用
支払手数料 13,423 15,998
広告宣伝費 276 331
公告費 1 0
調査費 5,508 5,018
調査費 567 788
委託調査費 4,935 4,217
図書費 5 11
営業雑経費 2,315 3,434
通信費 45 52
印刷費 449 470
協会費 38 53
諸会費 5 16
情報機器関連費 1,657 2,726
118 114
その他営業雑経費
営業費用合計 21,525 24,783
一般管理費
給料 3,931 5,756
役員報酬 161 244
給料・手当 3,425 4,962
賞与 343 549
退職給付費用 98 118
福利費 297 535
交際費 9 14
旅費交通費 141 190
租税公課 270 344
不動産賃借料 219 269
寄付金 8 7
減価償却費 152 334
業務委託費 657 864
諸経費
433 750
一般管理費合計 6,219 9,185
営業利益
8,554 12,589
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
営業外収益
受取利息 11 15
収益分配金 8 119
投資有価証券売却益 46 483
投資有価証券償還益 0 316
為替差益 - 273
デリバティブ利益 250 666
貸倒引当金戻入 17 -
その他 5 30
営業外収益合計 340 1,906
営業外費用
金銭の信託運用損 - 1,076
投資有価証券売却損 34 4
投資有価証券償還損 1 19
固定資産除却損 7 19
為替差損 198 -
3 0
その他
営業外費用合計 245 1,118
経常利益 8,649 13,377
特別損失
統合関連費用 286 -
49 149
システム統合費用
特別損失合計 355 149
税引前当期純利益 8,313 13,227
法人税、住民税及び事業税
2,674 4,263
△125 △193
法人税等調整額
法人税等合計 2,549 4,070
当期純利益 5,764 9,157
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300 350 350
当期変動額
その他資本剰余金から
1,700 △1,700 △1,700
資本金への振替
会社分割による増加 18,589 18,589
剰余金の配当
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当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 1,700 16,889 16,889
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 74 2,100 22,767 24,942 25,592
当期変動額
その他資本剰余金から
-
資本金への振替
会社分割による増加 18,589
剰余金の配当 0 △30 △30 △30
当期純利益 5,764 5,764 5,764
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 0 - 5,734 5,734 24,323
当期末残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 0 - 0 25,592
当期変動額
その他資本剰余金から
-
資本金への振替
会社分割による増加 18,589
剰余金の配当 △30
当期純利益 5,764
株主資本以外の項目の
393 133 526 526
当期変動額(純額)
当期変動額合計 393 133 526 24,850
当期末残高 393 133 526 50,442
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
その他資本剰余金から
資本金への振替
会社分割による増加
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
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当期変動額合計 - - -
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916
当期変動額
その他資本剰余金から
-
資本金への振替
会社分割による増加 -
剰余金の配当 230 △2,536 △2,305 △2,305
当期純利益 9,157 9,157 9,157
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 230 - 6,620 6,851 6,851
当期末残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 393 133 526 50,442
当期変動額
その他資本剰余金から
-
資本金への振替
会社分割による増加 -
剰余金の配当 △2,305
当期純利益 9,157
株主資本以外の項目の
△980 151 △829 △829
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △980 151 △829 6,022
当期末残高 △587 284 △302 56,464
重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
却原価は、移動平均法により算定しております。)
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
3.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
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定額法によっております。
(2)無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、原則として社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却し
ております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
6.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
7.ヘッジ会計の会計処理
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
(3)ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
8.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
9.連結納税制度の適用
当事業年度より、連結納税制度を適用しております。
10.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ
通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱い
により、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定め
を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
注記事項
(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
建 物
53 百万円 77 百万円
器具備品 351 〃 285 〃
そ の 他
3 〃 4 〃
計 408 〃 367 〃
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(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 当額(円)
2018年6月29日
普通株式 30 10,000 2018年3月31日 2018年6月29日
定時株主総会
4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の 配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 配当額(円)
2019年6月27日 利益
普通株式 2,305 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会 剰余金
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 当額(円)
2019年6月27日
普通株式 2,305 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会
4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
配当金の 配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 当額(円)
2020年6月26日 利益
普通株式 3,662 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会 剰余金
(リ-ス取引関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(金融商品関係)
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1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しており
ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
毎に管理しております。
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
2. 金融商品の時価に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
て困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください)。
前事業年度(2019年3月31日) (単位:百万円)
貸借対照表計上額(*1) 時価(*1) 差額
(1)現金及び預金 23,830 23,830 -
(2)金銭の信託 - - -
(3)未収委託者報酬 6,351 6,351 -
(4)未収運用受託報酬 5,525 5,525 -
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(5)有価証券及び投資有価証券
13,602 13,602
その他有価証券 -
(5,327) (5,327)
(6)未払金 -
(7)デリバティブ取引(*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの
(0) (0)
-
ヘッジ会計が適用されているもの
82 82 -
デリバティブ取引計
81 81 -
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当事業年度(2020年3月31日) (単位:百万円)
貸借対照表計上額(*1) 時価(*1) 差額
(1)現金及び預金 24,869 24,869 -
(2)金銭の信託 5,823 5,823 -
(3)未収委託者報酬 7,284 7,284 -
(4)未収運用受託報酬 5,842 5,842 -
(5)投資有価証券
8,469
8,469
その他有価証券 -
(7,988) (7,988)
(6)未払金 -
(7)デリバティブ取引(*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの 6 6
-
ヘッジ会計が適用されているもの
(114) (114) -
デリバティブ取引計
(107) (107) -
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1)現金及び預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(2)金銭の信託
信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっております。
(3)未収委託者報酬、 及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(5)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
(6)未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(7)デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
(単位:百万円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前事業年度 当事業年度
区分
2019年3月31日 2020年3月31日
非上場株式 0 0
これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
て困難 と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2019年3月31日) (単位: 百万円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 23,830 - - -
未収委託者報酬 6,351 - - -
未収運用受託報酬 5,525 - - -
有価証券及び投資有価証券
2,268 491 7,800 0
投資信託
当事業年度(2020年3月31日) (単位: 百万円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 24,869 - - -
未収委託者報酬 7,284 - - -
未収運用受託報酬 5,842 - - -
投資有価証券
- 9 5,605 -
投資信託
(有価証券関係)
1.子会社株式
前事業年度(2019年3月31日)
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 4,663
当事業年度(2020年3月31日)
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
2.その他有価証券
前事業年度(2019年3月31日) (単位: 百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 4,405 3,432 973
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小計 4,405 3,432 973
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 9,196 9,602 △406
小計 9,196 9,602 △406
合計 13,602 13,035 566
当事業年度(2020年3月31日) (単位: 百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 891 806 84
小計 891 806 84
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 7,578 8,509 △931
小計 7,578 8,509 △931
合計 8,469 9,316 △846
(注)非上場株式(貸借対照表計上額0百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなど
ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
りません。
3.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(2019年3月31日) (単位:百万円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,538 46 34
当事業年度(2020年3月31日) (単位:百万円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
2,358 483 4
(デリバティブ取引関係)
前事業年度(2019年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
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為替予約取引
売建
米ドル 887 - 3 3
英ポンド 66 - 1 1
カナダドル 3 - 0 0
スイスフラン 7 - △0 △0
市場取引以外
香港ドル 183 - 0 0
の取引
ユーロ 183 - 2 2
買建
米ドル 10 - 0 0
スイスフラン 1 - 0 0
香港ドル 0 - 0 0
ユーロ 2 - △0 △0
合計 1,346 - 7 7
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
6,739 - △8 △8
合計 6,739 - △8 △8
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 3,432 - 13
英ポンド 2,575 - 50
カナダドル 有価証券 40 - 0
原則的
スイスフラン 投資有価証券 34 - △0
処理方法
香港ドル 子会社株式 566 - 2
人民元 1,725 - 9
ユーロ 262 - 6
買建
ユーロ 6 - △0
合計 8,643 - 82
(注) 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当事業年度(2020年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
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契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
1,443 - △23 △23
米ドル
79 - △1 △1
英ポンド
市場取引以外
15 - △0 △0
カナダドル
の取引
26 - △0 △0
スイスフラン
247 - △4 △4
香港ドル
18 - △0 △0
人民元
223 - △2 △2
ユーロ
合計 2,055 - △32 △32
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
8,412 - 358 358
合計 8,412 - 358 358
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,819 - △44
原則的 英ポンド 投資有価証券 2,660 - △67
処理方法 カナダドル 子会社株式 6 - △0
スイスフラン 35 - △0
香港ドル 71 - △1
ユーロ 72 - △0
合計 5,666 - △114
(注) 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
しております。
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2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2018年4月1日
(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)
至 2019年3月31日)
退職給付債務の期首残高
496 537
退職給付費用
79 74
退職給付の支払額
△38 △11
退職給付債務の期末残高
537 600
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2018年4月1日
(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)
至 2019年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務
537 600
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
537 600
退職給付引当金
537 600
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
537 600
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度79百万円 当事業年度74百万円
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度19百万円、当事業年度44百万円であります。
4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税 125 百万円 168 百万円
賞与引当金損金算入限度超過額 40 〃 99 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 164 〃 183 〃
有価証券評価差額 - 259 〃
その他 82 〃 151 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
413 862
繰延税金負債
有価証券評価差額 △173 〃 -
繰延ヘッジ損益 △58 〃 △125 〃
その他 △38 〃 △35 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△271 △161
繰延税金資産の純額 〃 〃
141 700
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め、注記を省略しております。
(資産除去債務関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(セグメント情報等)
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[セグメント情報]
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[関連情報]
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており
ます。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略し
ております。
3.主要な顧客ごとの情報
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 4,679百万円
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,534百万円
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
(持分法損益等)
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(イ)財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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(ウ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
会社 事業 関連
資本金又 議決権等
等の の 当事
所在 は出資金 の所有 取引金額 期末残高
種類 名称 内容 者 取引の内容 科目
地 (百万 (被所有) (百万円) (百万円)
又は 又は との
円) 割合(%)
氏名 職業 関係
未収
運用
運用受託報酬 4,540 4,903
受託
報酬
投信販売 未払
9,564 1,774
代行手数料等 手数料
信託業 営業上
その他
親会社 三井住 東京都
投資助言費用 3,357 182
務及び の取引
未払金
の子会 友信託 千代田 342,037
-
銀行業 役員の
吸収分割による承継
社 銀行㈱ 区
務 兼任
(承継資産合計) 18,603
うち、投資有価証券 13,907
-
-
うち、関係会社株式 4,663
(承継負債合計) 13
(差引純資産) 18,589
(分割対価) 無対価
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
③ 投資助言費用
各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
増額しております。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
会社
事業の 議決権等 関連当
等の 資本金又は
内容 の所有 事者 取引金額 期末残高
種類 名称 所在地 出資金 取引の内容 科目
又は (被所有) との関 (百万円) (百万円)
又は (百万円)
職業 割合(%) 係
氏名
未収運用
営業上の
運用受託報酬 9,252 5,176
親会社 三井住 信託業務
受託報酬
東京都 取引
の子会 友信託 342,037 及び銀行
-
千代田区 役員の兼
投信販売 未払
社 銀行㈱ 業務
9,656 1,737
任
代行手数料等 手数料
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
(エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
該当事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
前事業年度(2019年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
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当事業年度(2020年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
1株当たり純資産額 16,814,137円07銭 18,821,541円72銭
1株当たり当期純利益金額 1,921,511円21銭 3,052,463円23銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
当期純利益 5,764百万円 9,157百万円
普通株主に帰属しない金額 - -
普通株式に係る当期純利益 5,764百万円 9,157百万円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
中間貸借対照表
(単位:百万円)
第35期中間会計期間末
(2020年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 22,768
金銭の信託 8,094
未収委託者報酬 7,732
未収運用受託報酬 5,430
3,718
その他
流動資産合計 47,745
固定資産
有形固定資産
※1 801
無形固定資産 3,344
投資その他の資産
投資有価証券 9,175
関係会社株式 5,636
繰延税金資産 261
その他 33
投資その他の資産合計 15,106
固定資産合計 19,252
資産合計 66,997
負債の部
流動負債
未払金 7,364
未払法人税等 473
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賞与引当金 289
その他 ※2 612
流動負債合計 8,740
固定負債
退職給付引当金 614
資産除去債務 132
6
その他
固定負債合計 752
負債合計 9,493
(単位:百万円)
第35期中間会計期間末
(2020年9月30日)
純資産の部
株主資本
資本金 2,000
資本剰余金
17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239
利益剰余金
利益準備金 500
その他利益剰余金
別途積立金 2,100
35,114
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 37,714
株主資本合計 56,953
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 251
299
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 551
純資産合計 57,504
負債・純資産合計 66,997
中間損益計算書
(単位:百万円)
第35期中間会計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
営業収益
委託者報酬 17,868
運用受託報酬 5,169
206
その他営業収益
営業収益合計 23,244
営業費用 13,137
一般管理費
※1 4,842
営業利益
5,264
営業外収益 ※2 1,933
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営業外費用 ※3 1,484
経常利益 5,714
特別損失 110
税引前中間純利益 5,603
法人税、住民税及び事業税 1,692
62
法人税等調整額
法人税等合計 1,754
中間純利益 3,848
中間株主資本等変動計算書
第35期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当中間期変動額
剰余金の配当
中間純利益
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純
額)
当中間期変動額合計 - - -
当中間期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
当中間期変動額
剰余金の配当 194 △3,857 △3,662 △3,662
中間純利益 3,848 3,848 3,848
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
(純額)
当中間期変動額合計 194 - △8 185 185
当中間期末残高 500 2,100 35,114 37,714 56,953
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益
評価差額金 合計
当期首残高 △587 284 △302 56,464
当中間期変動額
剰余金の配当 △3,662
中間純利益 3,848
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株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純 838 15 854 854
額)
当中間期変動額合計 838 15 854 1,040
当中間期末残高 251 299 551 57,504
重要な会計方針
第35期中間会計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
1.資産の評価基準及び評価方法
有価証券
子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
その他有価証券
時価のあるもの
中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
3.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法によっております。
(2)無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
によっております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上
しております。
6.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当中間会計期間の負担額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の
見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
7.ヘッジ会計の会計処理
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
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ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
(3)ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を
比較して有効性を判定しております。
8.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
9.連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
10.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への
移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結
納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39
号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適
用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額につい
て、改正前の税法の規定に基づいております。
注記事項
(中間貸借対照表関係)
第35期中間会計期間末
(2020年9月30日)
※1 有形固定資産の減価償却累計額 431百万円
※2 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。
(中間損益計算書関係)
第35期中間会計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
※1 減価償却実施額
有形固定資産 64百万円
無形固定資産 255百万円
※2 営業外収益の主要項目
金銭の信託運用益 1,775百万円
※3 営業外費用の主要項目
デリバティブ費用 1,335百万円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第35期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
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1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
普通株式 (株)
3,000 - - 3,000
2.配当に関する事項
配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2020年6月26日
普通株式 3,662 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会
(金融商品関係)
第35期中間会計期間末(2020年9月30日)
2020年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を
把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)を参照ください。)。
(単位: 百万円)
貸借対照表計上額(*1) 時価(*1) 差額
(1)現金及び預金 22,768 22,768 -
(2)金銭の信託 8,094 8,094 -
(3)未収委託者報酬 7,732 7,732 -
(4)未収運用受託報酬 5,430 5,430 -
(5)投資有価証券
9,175 9,175 -
その他有価証券
(6)未払金 (7,364) (7,364) -
(7)デリバティブ取引(*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの (80) (80) -
ヘッジ会計が適用されているもの (9) (9) -
デリバティブ取引計 (89) (89) -
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1)現金及び預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2)金銭の信託
信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっております。
(3)未収委託者報酬、 及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(5)投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
(6)未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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(7)デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。
(注2) 非上場株式(貸借対照表計上額:投資有価証券0百万円、関係会社株式5,636百万円)は、市場価格がなく、かつ将
来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)
投資有価証券」には含めておりません。
(有価証券関係)
第35期中間会計期間末(2020年9月30日)
1.子会社株式
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認め
られる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
2.その他有価証券
(単位:百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 8,605 8,201 403
小計 8,605 8,201 403
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 570 610 △40
小計 570 610 △40
合計 9,175 8,812 362
(注)非上場株式(貸借対照表計上額0百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどがで
きず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
(デリバティブ取引関係)
第35期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 1,861 - △2 △2
市場取引以外 英ポンド 105 - △0 △0
の取引 カナダドル 19 - 0 0
スイスフラン 50 - 0 0
香港ドル 178 - △0 △0
ユーロ 306 - 3 3
合計 2,521 - 1 1
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
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(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建 10,865 - △82 △82
合計 10,865 - △82 △82
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 3,535 - △4
原則的 英ポンド 投資有価証券 2,791 - △5
処理方法 カナダドル 子会社株式 8 - 0
スイスフラン 55 - 0
香港ドル 98 - △0
ユーロ 84 - 0
合計 6,574 - △9
(注) 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(セグメント情報等)
(セグメント情報)
第35期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
(関連情報)
第35期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略してお
ります。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略
しております。
3.主要な顧客ごとの情報
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 4,593百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*1)
2,993百万円
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(*1)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載して
おります。
(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
第35期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
第35期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
第35期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
第35期中間会計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
1株当たり純資産額 19,168,213円23銭
1株当たり中間純利益 1,282,957円88銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していない
ため記載しておりません。
(注)1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期中間会計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
中間純利益 3,848百万円
普通株式に係る中間純利益 3,848百万円
普通株主に帰属しない金額 -
普通株式の期中平均株式数 3,000株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。)。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2021年 5月17日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 :三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額:342,037百万円(2020年3月末日現在)
③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
(2020年3月末日現在)
銀行法に基づき銀行業を営むと
ともに、金融機関の信託業務の
三井住友信託銀行株式会社
342,037
兼営等に関する法律に基づき信
託業務を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種
野村證券株式会社 10,000 金融商品取引業を営んでいま
す。
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2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の業務等を行います。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 :株式会社日本カストディ銀行
②設立年月日 :2000年6月20日
③資本金の額 :51,000百万円(2020年7月27日現在)
④事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的:原信託契約に係る信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から
再信託受託会社(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産
の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第3【その他】
(1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書
(以下「交付目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(交付目論見書)」、また、金融
商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
見書(以下「請求目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(請求目論見書)」と記載す
ることがあります。
(2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
等を記載することがあります。
(3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
掲載されております。
④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
(4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
(5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
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(6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
ネットのアドレス(当該アドレスをコード化した図形等も含みます。)を掲載することがあります。
ま た、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
があります。
(7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
があります。
(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
(10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
あります。
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独立監査人の監査報告書
2020年6月2日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年4月1日から2020年3月
31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理
上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
ている。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
る 十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できな
くなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告
を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2021年4月16日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
中島紀子 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているサテライト投資戦略ファンド(株式型)の2020年2月18日から2021年2月17日まで
の計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
て監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、サテライト投資戦略ファンド(株式型)の2021年2月17日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2020年12月1日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年4月
1日から2021年3月31日までの第35期事業年度の中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日
まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算
書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年9月30日現在の
財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の経営
成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
299/300
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽
表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の
判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。な
お、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした
監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務
諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不
確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意
見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。
・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成
及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているか
どうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程
で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求めら
れているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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