フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ－フランクリンＫ２オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド 訂正有価証券届出書（外国投資証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ－フランクリンＫ２オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資証券） |
EDINET提出書類
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ(E33576)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和３年３月31日
【発行者名】 フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ
（Franklin Templeton Investment Funds）
【代表者の役職氏名】 取締役 ウィリアム・ロックウッド
（Director William Lockwood）
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグＬ－1246、アルバート・ボル
シェット通り8A
（8A, rue Albert Borschette, L- 1246 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 （6212）8316
【届出の対象とした募集（売出）外国投資証券に係る外国投資法人の名称】
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ
－フランクリンＫ２オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド
（Franklin Templeton Investment Funds
- Franklin K2 Alternative Strategies Fund ）
【届出の対象とした募集（売出）外国投資証券の形態及び金額】
記名式無額面投資証券
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ
－フランクリンＫ２オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド
－クラスＡ（ａｃｃ）米ドル投資証券
上限見込額は１億1,530万米ドル（約120億6,038万円）である。
（注１）上限見込額は、便宜上、ファンドのクラスＡ（ａｃｃ）米ドル投資証券の
2020年10月末日現在の１口当たり純資産価格（11.53米ドル）に1,000万口を
乗じて算出された金額である。
（注２）米ドルの円貨換算は、特に記載がない限り、2020年10月30日現在の株式会社
三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝104.60円）によ
る。以下同じ。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出しましたので、2020年12月25日に提出した有価証券届出書（2021年３月８日付
有価証券届出書の訂正届出書により訂正済。以下「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報に
より更新および追加するため、また、2021年２月付で投資方針、投資リスクおよび定義等に関する事項が
修正され、ファンドの設立地における目論見書が更新されましたので、これに関する記載を訂正するた
め、本訂正届出書を提出するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりま
すので、訂正前の換算レートとは異なっております。
２【訂正の内容】
（１）半期報告書に係る訂正
半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正内容は、下記のとおりです。
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容と同一内容に更新または追加されます。
訂正の
原届出書 半期報告書
方法
第二部 ファンド情報 追加
（１）主要な経営指標等 （１）主要な経営指標等の
第１ ファンドの状況
または
の推移 推移
１ 外国投資法人の概況
更新
１ 外国投資法人の概況
（５）外国投資法人の出 （２）外国投資法人の出資
追加
資総額 総額
（６）主要な投資主の状
（３）主要な投資主の状況 更新
況
３ 投資リスク （３）投資リスク 更新
（１）投資状況 （１）投資状況 更新
２ 外国投資法人の運用
追加
状況
５ 運用状況
（３）運用実績 （２）運用実績 または
更新
（１）資産及び負債の状況
「純資産計算書」
４ 外国投資法人の経理
第２ 財務ハイライト情報 「運用計算書および純資産 追加
状況
変動計算書」
「重要な会計方針」の注記
第三部 外国投資法人の詳細情報
第１ 外国投資法人の追加情報 （４）役員の状況 更新
１ 外国投資法人の概況
２ 役員の状況
５ その他 （５）その他 更新
（１）名称、資本金の額
（１）名称及び資本金の額 更新
及び事業の内容
（３）大株主の状況 （２）大株主の状況 更新
第４ 関係法人の状況
３ 資産運用会社の概況
１ 資産運用会社の概況
（４）役員の状況 （３）役員の状況 更新
（５）事業の内容及び営 （４）事業の内容及び営業
更新
業の概況 の概況
第５ 外国投資法人の経理状況
４ 外国投資法人の経理状況 追加
１ 財務諸表
第６ 販売及び買戻しの実績 ５ 販売及び買戻しの実績 追加
※ 半期報告書の記載内容は以下のとおりです。（原届出書に対する訂正内容に該当しない箇所は省略
します。）
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１ 外国投資法人の概況
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ－フランクリンＫ２オルタナティブ・スト
ラテジーズ・ファンド（以下、フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズを「本投資法
人」、フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ－フランクリンＫ２オルタナティブ・
ストラテジーズ・ファンドを「ファンド」または「サブ・ファンド」という。）の概況は以下のとおりで
ある。
（１）主要な経営指標等の推移
（フランクリンＫ２オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド）
（別段の記載がない限り金額は米ドル表示）
2018 年12月末日に 2019 年６月末日に 2019 年12月末日に 2020 年６月末日に 2020 年12月末日に
終了する 終了する 終了する 終了する 終了する
中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末
（１）
2,537,484 6,294,303 －4,002,782 －7,952,412 －7,287,568
（ａ）営業収益
（ｂ）経常利益金額または
－141,838,590 －38,198,038 －16,286,699 －101,578,370 259,740,931
経常損失金額
（ｃ）当期純利益金額または
－139,301,106 －31,903,735 －20,289,481 －109,530,782 252,453,363
当期純損失金額
（２）
2,300,539,062 2,267,524,070 2,301,547,612 1,840,152,227 1,840,671,483
（ｄ）出資総額
（ｅ）発行済投資口総数
（クラスＡ（ａｃｃ） 24,278,425.953 口 24,117,534.288 口 23,349,746.104 口 18,159,620.201 口 15,043,965.520 口
米ドル投資証券）
（ｆ）純資産額 2,300,539,062 2,267,524,070 2,301,547,612 1,840,152,227 1,840,671,483
（ｇ）資産総額 2,321,396,872 2,309,494,373 2,320,758,259 1,879,335,945 1,908,380,747
（ｈ）１口当たり純資産価格
（クラスＡ（ａｃｃ） 10.83 11.48 11.51 11.22 12.20
米ドル投資証券）
（ｉ）１口当たり当期純利益金額
または当期純損失金額
－ － － － －
（クラスＡ（ａｃｃ）
米ドル投資証券）
（ｊ）分配総額 －22,014 －46,291 －23,475 －33,577 －11,532
（ｋ）１口当たり分配金額 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし
（ｌ）自己資本比率 99.10 ％ 98.18 ％ 99.17 ％ 97.92 ％ 97.98 ％
（３）
（ｍ）自己資本利益率
－2.87％ 2.3 ％ 6.3 ％ －2.3％ 6.0 ％
（クラスＡ（ａｃｃ）
米ドル投資証券）
（１）営業収益には投資収益および実現および未実現利益（損失）を含めている。
（２）ファンドは変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。
（３）自己資本利益率は、当該会計年度の１口当たり純資産価格の前年度に対する増減の比率であるが、当該会計年度に初めて当
該投資証券が発行された場合には、当初募集価格に対する増減の比率で表すものとする。
（４）「主要な経営指標等の推移（ｅ）発行済投資口総数、（ｈ）１口当たり純資産価格、（ｉ）１口当たり当期純利益金額また
は当期純損失金額、（ｋ）１口当たり分配金額および（ｍ）自己資本利益率」は、日本で販売しているクラスのみ記載して
いる。
（注）フランクリンＫ２オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンドのクラスＡ（ａｃｃ）米ドル投資証券は、2014年９月15日に
運用を開始した。
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（２）外国投資法人の出資総額
2021 年１月末日現在の出資総額および発行済投資証券総数は以下のとおりである。
なお、原則として、発行可能投資口総口数には制限がない。
（フランクリンＫ２オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド）
出資総額
発行済投資証券総数
（口）
米ドル 百万円
クラスＡ（ａｃｃ）
2021 年１月末日現在 1,809,147,930 189,020 14,610,845.804
米ドル投資証券
（注）米ドルの円貨換算は、特に記載がない限り、2021年１月29日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１
米ドル＝104.48円）による。以下同じ。
（３）主要な投資主の状況
ルクセンブルグの商事会社に関する1915年８月10日の法律第430条－３（改正済）に従い、特に各投資
主の正確な氏名／名称を明記する登録投資主の名簿はファンドの登録事務所に保管されることになって
いる。この名簿は、ファンドの投資主のみが閲覧することができる。
（４）役員の状況
（2021年１月末日現在）
所有
氏名 役職名 略歴
投資証券
フランクリン・リソースズ・インク
グレゴリー・Ｅ・ジョンソン
会長 該当なし
（Gregory E. Johnson）
エグゼクティブ・チェアマン
マーク・Ｇ・ホロウェスコ
ホロウェスコ・パートナーズ・リミ
取締役 該当なし
（Mark G. Holowesko） テッド プレジデント
アジア・セキュリティーズ・グロー
バル・リミテッド
ジェームズ・Ｊ・Ｋ・ハング
取締役 該当なし
（James J.K. Hung）
プレジデントおよびチーフエグゼク
ティブ・オフィサー
フランクリン・テンプルトン・イン
ウィリアム・ロックウッド
取締役 ベストメント・ファンズ ディレク 該当なし
（William Lockwood）
ター
フランクリン・リソースズ・インク
グローバル・アライアンスおよび新
ジェド・Ａ・プラフカー
取締役 規ビジネス戦略 該当なし
（Jed A. Plafker）
エグゼクティブ・バイス・プレジデ
ント
（注）本投資法人に従業員はいない。本投資法人の独立監査法人はプライスウォーターハウスクーパース、ルクセンブルグ、ソシエ
テ・コーペラティブである。
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（５）その他
ａ．定款の変更
本投資法人の定款は、投資主総会で補足またはその他に変更することができる。変更は、1915年法
の規定における定足数および過半数に関する要件に従う。
ｂ．事業譲渡または事業譲受
解散および合併
本投資法人の解散
本投資法人は、臨時投資主総会の決定により解散されることがある。本投資法人の資本金が最低資
本金の３分の２を下回った場合、取締役会は本投資法人の解散議案を定足数が不要な通常総会に提示
しなければならず、当該総会で代表される投資証券の単純多数決で決定される。本投資法人の資本金
が最低資本金の４分の１を下回った場合、取締役会は本投資法人の解散議案を定足数が不要な通常総
会に提示しなければならない。解散は、当該総会における投資証券の４分の１を保有する投資主によ
り可決される。本投資法人が解散する場合、その解散は、投資主が解散による分配に参加できるよう
にする手順について規定し、これに関連して直ちに投資主からの請求がなかった金額については供託
金庫にエスクローで預託する旨規定しているルクセンブルグ大公国の法律の規定に基づき実施され
る。規定期間内にエスクロー預託に請求のなかった金額はルクセンブルグ大公国の法律の規定に従
い、失効する恐れがある。供託金庫に移された金額は供託税の対象であり、よって、当初の金額では
返金されない。
取締役会は、ファンドの純資産が5,000万米ドルを下回ったか、当該ファンドに関連する経済または
政治的状況の変動がかかる解散を正当化するものであるか、または当該ファンドの投資主の利害によ
り要求される場合、当該ファンドの解散を決定できる。解散の決定は、当該解散の前に本投資法人に
より公告または通知（該当する場合）され、かかる公告および／または通知には、当該解散の理由お
よび手続が記載される。別途取締役会が投資主の利害に基づいて決定するか、投資主間で平等に取り
扱うために決定する場合を除き、当該ファンドの投資主は、保有する投資証券の買戻しまたは転換請
求を継続できる。当該ファンドの解散期間の終了時にその受益者に分配できなかった資産は、当該受
益者のために供託金庫に保管される。供託金庫に移された金額は供託税の対象であり、よって、当初
の金額では返金されない。
その他すべての状況、または取締役会がかかる決定が投資主の承認のために提出されるべきと判断
した場合、ファンド解散の決定は、解散されるファンドの投資主総会で実施される。当該ファンド総
会では、定足数は要求されず、解散の決定は行使された投票権の単純多数決で実施される。
ファンドの合併は、取締役会が合併の決定を当該ファンドの投資主総会に提出することを決定する
場合を除き、取締役会により決定される。当該総会では定足数は要求されず、決定は行使された投票
権の単純多数決で実施される。
一または複数のファンドの合併で最終的に本投資法人が存続しなくなる場合、かかる合併は、定足
数が不要な投資主総会により決定され、決定は行使された投票権の単純多数決で実施される。さら
に、2010年法に規定のＵＣＩＴＳの合併に関する規定および施行規則（特に投資主の通知に関連す
る。）が適用される。
取締役会は、上記の４項の第１段落で述べた状況において、二またはそれ以上の区別されたサブ・
ファンドへの分割により、サブ・ファンドの再編を決定することもできる。ルクセンブルグ法によっ
て要求される限りにおいて、当該決定は公告または（適切な場合）通知され、さらに、公告または通
知は再編により生じるサブ・ファンドに関する情報を含むことになる。
前段は、いかなる投資証券クラスの投資証券の分割にも適用される。
上記の第１段落で述べた状況において、取締役会は、（要求される場合）規制当局の承認に従い、
サブ・ファンド内における投資証券クラスの統合または分割を決定することもできる。ルクセンブル
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グ法によって要求される限りにおいて、当該決定は公告または通知され、公告および／または通知は
提案された分割または統合に関する情報を含むことになる。取締役会は、当該投資証券クラスの投資
主 総会に対して、投資証券クラスの統合または分割に係る質問を提出することを決定することもでき
る。当該総会では定足数は要求されず、決定は行使された投票者の単純過半数で実施される。
ｃ．出資の状況その他の重要事項
該当事項なし。
ｄ．訴訟事件その他の重要事項
半期報告書提出前６か月以内において、訴訟事件その他本投資法人に重要な影響を及ぼすことが予
想される事実はない。
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２ 外国投資法人の運用状況
（１）投資状況
資産別および地域別の投資状況
（フランクリンＫ２オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド）
（2021年１月末日現在）
資産の種類 国・地域名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
米国 468,002,816.86 24.10
株式
ルクセンブルグ 141,546,989.39 7.29
中国 32,596,448.57 1.68
ドイツ 32,308,669.51 1.66
英国 20,158,690.60 1.04
スイス 18,959,263.48 0.98
アイルランド 16,252,165.80 0.84
オランダ 12,804,835.50 0.66
カナダ 4,854,626.92 0.25
メキシコ 4,819,090.44 0.25
フランス 4,627,526.61 0.24
スウェーデン 4,342,126.30 0.22
デンマーク 2,857,519.75 0.15
ブラジル 2,788,596.00 0.14
イタリア 2,717,949.90 0.14
日本 1,800,101.00 0.09
香港 1,669,104.43 0.09
フィンランド 1,065,267.25 0.05
ベルギー 854,336.80 0.04
イスラエル 191,413.95 0.01
シンガポール 69,982.38 0.00
ケイマン諸島 52,196.04 0.00
ノルウェー 11,123.20 0.00
小計 775,350,840.68 39.93
米国 367,919,600.91 18.95
固定利付債
ケイマン諸島 39,474,687.98 2.03
カナダ 21,321,046.73 1.10
インド 12,158,761.92 0.63
英国 10,471,625.92 0.54
メキシコ 8,115,706.93 0.42
ルクセンブルグ 6,571,037.57 0.34
インドネシア 5,793,824.48 0.30
アルゼンチン 4,818,663.16 0.25
サウジアラビア 4,727,036.73 0.24
イスラエル 4,454,340.49 0.23
ウクライナ 4,450,017.60 0.23
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オランダ 4,257,869.34 0.22
南アフリカ 4,255,152.51 0.22
ブラジル 3,905,211.88 0.20
バミューダ 3,895,995.87 0.20
香港 3,191,093.43 0.16
国際機関 2,474,590.11 0.13
フランス 2,295,748.12 0.12
コロンビア 2,159,010.68 0.11
アンゴラ 2,116,552.21 0.11
オマーン 1,976,178.75 0.10
シンガポール 1,948,680.55 0.10
バーレーン 1,467,863.13 0.08
ベルギー 1,460,539.60 0.08
イタリア 1,418,295.16 0.07
アイルランド 1,346,582.60 0.07
エジプト 1,162,179.80 0.06
モロッコ 1,133,931.60 0.06
ザンビア 962,220.78 0.05
リベリア 933,812.52 0.05
ノルウェー 703,628.39 0.04
トルコ 700,910.70 0.04
韓国 607,198.30 0.03
中国 605,250.00 0.03
タイ 602,582.62 0.03
モーリシャス 589,737.50 0.03
ガーナ 573,562.50 0.03
ドイツ 442,202.32 0.02
スイス 350,070.27 0.02
ガーンジー 292,391.10 0.02
フィンランド 280,654.70 0.01
パナマ 262,317.21 0.01
レバノン 242,817.84 0.01
デンマーク 215,126.31 0.01
スペイン 201,583.78 0.01
オーストラリア 137,934.11 0.01
小計 539,445,826.71 27.78
米国 1,481,426.17 0.08
ワラント
英国 57,013.20 0.00
オランダ 42,643.12 0.00
フランス 3,431.01 0.00
小計 1,584,513.50 0.08
ポートフォリオ合計 1,316,381,180.89 67.79
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現金・その他資産 625,564,246.05 32.21
資産総額 1,941,945,426.94 100.00
負債総額 132,797,496.95 6.84
合計 1,809,147,929.99
93.16
（純資産総額） （約189,020百万円）
（注）投資比率とは、ファンドの資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
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（２）運用実績
① 純資産等の推移
2021 年１月末日までの１年間における各月末の総資産および純資産の推移は以下のとおりである。
（フランクリンＫ２オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド）
１口当たり純資産価格
資産総額 純資産総額 （クラスＡ（ａｃｃ）
米ドル投資証券）
米ドル 百万円 米ドル 百万円 米ドル 円
2020 年２月末日 2,253,556,019 235,452 2,185,516,231 228,343 11.37 1,188
３月末日 1,890,681,053 197,538 1,842,962,064 192,553 10.66 1,114
４月末日 1,857,692,573 194,092 1,808,067,055 188,907 10.93 1,142
５月末日 1,882,495,780 196,683 1,825,296,524 190,707 11.16 1,166
６月末日 1,879,335,945 196,353 1,840,152,227 192,259 11.22 1,172
７月末日 1,912,208,064 199,787 1,897,228,362 198,222 11.38 1,189
８月末日 1,938,525,184 202,537 1,919,093,138 200,507 11.54 1,206
９月末日 1,822,422,286 190,407 1,793,134,349 187,347 11.57 1,209
10 月末日 1,775,965,725 185,553 1,716,322,343 179,321 11.53 1,205
11 月末日 1,871,281,328 195,511 1,788,993,035 186,914 11.98 1,252
12 月末日 1,908,380,747 199,388 1,840,671,483 192,313 12.20 1,275
2021 年１月末日 1,941,945,427 202,894 1,809,147,930 189,020 12.15 1,269
ファンドの投資証券は、ルクセンブルグ証券取引所に上場されている。
同取引所での実質的な取引実績はない。
② 分配の推移
該当事項なし
③ 自己資本利益率（収益率）の推移
2020 年２月１日から2021年１月末日までの１年間の自己資本利益率（収益率）は以下のとおりであ
る。
（フランクリンＫ２オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド）
（注）
収益率（％）
クラスＡ（ａｃｃ）米ドル投資証券 5.6
（注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝2021年１月末日現在の１口当たり純資産価格（当該期間の分配金の合計金額を加えた額）
ｂ＝2020年１月末日現在の１口当たり純資産価格（分配落の額）
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（３）投資リスク
① 当中間計算期間において、2020年12月25日提出の有価証券報告書「第一部 ファンド情報 第１
ファンドの状況 ３ 投資リスク」に記載される投資リスクについて、重要な変更はない。
② 本投資法人が将来にわたって営業活動を継続するにあたり重要な疑義を生じさせるような事象また
は状況、その他本投資法人の経営に重要な影響を及ぼす事象は、半期報告書提出日現在、存在しな
い。
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３ 資産運用会社の概況
（１）名称及び資本金の額
① ａ）名称 フランクリン・テンプルトン・インターナショナル・サービシズ・エス・エイ・アー
ル・エル（ Franklin Templeton International Services S.à r.l. ）（「管理会社」）
ｂ）資本金（株主資本）の額
2020 年10月末日現在の株主資本総額は、4,127,307.68ユーロ（約５億2,202万円）
（注）ユーロの円貨換算は、特に記載がない限り、2021年１月29日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相
場の仲値（１ユーロ＝126.48円）による。以下同じ。
② ａ）名称 Ｋ２／Ｄ＆Ｓマネジメント・コー・エル・エル・シー（K2/D&S Management Co.,
L.L.C.ent B.V.）（「投資顧問会社」）
ｂ）資本金（株主資本）の額
2021 年１月末日現在の株主資本総額は、18,110,042米ドル（約18億9,214万円）
（２）大株主の状況
① フランクリン・テンプルトン・インターナショナル・サービシズ・エス・エイ・アール・エル
（2020年９月末日現在）
所有株式数 比率
名称 住所
（株） （％）
フランクリン・テンプルト ルクセンブルグ大公国、ルクセンブル
ン・ルクセンブルグ・エ グＬ－1246、アルバート・ボルシェッ 166,495 100
ス・エー ト通り8Ａ
② Ｋ２／Ｄ＆Ｓマネジメント・コー・エル・エル・シー
（2021年２月１日現在）
所有株式数 比率
名称 住所
（株） （％）
Ｋ２アドバイザーズ・ホー
ルディングス・エル・エ
アメリカ合衆国、06901、コネティ
ル・シー（フランクリン・
（注）
カット州、スタンフォード、12階、ア
100
単独所有
テンプルトン・インスティ
トランティック・ストリート 300
チューショナル・エル・エ
ル・シーの完全所有会社）
（注）2019年４月１日付で、Ｋ２アドバイザーズ・ホールディングス・エル・エル・シーは、Ｋ２／Ｄ＆Ｓマネジメント・コー・エ
ル・エル・シー（投資運用会社）の単独所有者となった。投資運用会社は、デラウェア州の有限責任会社である。デラウェア州
の有限責任会社は、株式を発行せず、法令により、利用されない。
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（３）役員の状況
① フランクリン・テンプルトン・インターナショナル・サービシズ・エス・エイ・アール・エル
（2020年12月末現在）
氏名 役職名 略歴 所有株式
ベランジェール・ブラ 取締役 ベランジェール・ブラシュチックはフランス・ベネ 0
シュチック ルクスの販売ヘッドで、フランクリン・テンプルト
ン・インターナショナル・サービシズ・サールのド
イツ支店、ベルギー支店およびフランス支店のマ
ネージャーである。ブラシュチックは、2002年にフ
ランクリン・テンプルトン・インベストメンツに入
社し、組織においてマーケティング、コミュニケー
ション、投資教育、販売および販売サポート管理の
複数の役割を担っていた。ブランシュチックはHEC
リエージュ大学からビジネス・アドミニストレー
ションおよび国際関係の学士号を取得した後、2000
年にアセットマネジメントのキャリアを開始した。
ポール・Ｊ・ブラディ 取締役 ポール・ブラディは、フランクリン・テンプルト 0
ン・グローバル・インベスターズ・リミテッドおよ
びフランクリン・テンプルトン・インターナショナ
ル・サービシズ・エス・エイ・アール・エル（ルク
センブルグ）の取締役であり、エジンバラ・パート
ナーズ・リミテッドの非業務執行取締役でもある。
ブラディは、アジアおよびＥＭＥＡの顧客に業務を
提供するグローバル・シェアホルダー・サービシズ
に対する特定の責任を負っている。彼は、英国にお
けるダイバーシティ＆インクルージョン促進の共同
責任者であり、フランクリン・テンプルトンのグ
ローバル・プライド・ネットワークのエグゼクティ
ブ・スポンサーである。彼は、英国のロンドンを拠
点にしている。
ブラディは、国際的名義書換代理業務をリードする
ため、2001年にフランクリン・テンプルトン・イン
ベストメンツに参画し、ロンドンとエディンバラを
拠点にバンク・オブ・ニューヨークで働いた。彼
は、当該会社で働き、前任の組織は15年間、事業、
顧客サービス、商品開発およびシステム開発につい
て、幅広いミューチュアル・ファンドの経験を有し
ている。彼の最終経歴は、スコットランド、エディ
ンバラにおけるバンク・オブ・ニューヨークの
ミューチュアル・ファンド事業および業務について
責任を有するヴァイス・プレジデントであった。
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ポール・コリンズ 取締役 上席ヴァイス・プレジデント 0
フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ・
マネジメント・リミテッド（英国、エディンバ
ラ）、フランクリン・テンプルトン・インベストメ
ント・ソリューションズの取引および運用責任者
ポール・コリンズは、スコットランド、エディンバ
ラを拠点とするフランクリン・テンプルトン・イン
ベストメント・ソリューションズの取引および運用
を行うグローバル責任者である。
ポールは、エディンバラ、ロンドン、フォートロー
ダーデールおよびサンマテオ（カリフォルニア）を
拠点とするグローバル・チームを統括する。
ポールは、2003年からフランクリン・テンプルトン
に所属しており、2017年６月に新しい職位につく前
は、ＥＭＥＡエクイティ取引を行っており、エディ
ンバラおよびドバイにあるトレーダーのチームを統
括していた。
ポールは、1991年にベイリーギフォードでキャリア
を開始し、1997年にエイゴン・アセット・マネジメ
ントに移籍するまで、国際取引デスクにて６年間を
過ごした。
グウェン・シャネイフェ 取締役 エグゼクティブ・ヴァイス・プレジデント－フラン 0
ルト クリン・リソーシズ・インクの会計主任
グウェン・シャネイフェルトは、フランクリン・リ
ソーシズおよびその世界中の子会社について、企業
会計、金融業務、会計方針、財務報告、企業税務お
よび移転価格に対して責任を有する。
シャネイフェルトは、そのキャリアを金融サービス
産業に捧げており、25年以上にわたって投資運用業
に携わっている。2006年から2011年、彼女は、ＩＣ
I税務およびアドバイザー／販売会社の税務委員会
の議長を務めていた。
フランクリン・テンプルトンに入社する前、シャネ
イフェルトは、モルガン・スタンレー・インベスト
メント・マネジメントの税務担当執行取締役であ
り、投資運用部門から生じるすべての企業会計およ
びファンドの税務事項を担当していた。モルガン・
スタンレーに加えて、シャネイフェルトの投資業務
のキャリアは、ヴァン・カンペン・インベストメン
ツの上席税務担当およびＫＰＭＧピート・マー
ウィックの上席税務マネージャーであった。
シャネイフェルトは、ノース・イリノイ大学から会
計学学士を取得している。彼女は、イリノイ州の公
認会計士である。
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Ａ・クレイグ・ブレア 取締役 クレイグ・ブレアは、.フランクリン・テンプルト 0
ンのルクセンブルグにおけるＵＣＩＴＳやＡＩＦを
運用する管理会社フランクリン・テンプルトン・イ
ンターナショナル・サービシズ・エス・エイ・アー
ル・エルの執行役およびマネジャーである。ブレア
は、フランクリン・テンプルトン・ソーシャル・イ
ンフラストラクチャー・ジーピー・エス・エイ・
アール・エルのマネジャーであり、ルクセンブルグ
における別の管理会社である、フランクリン・テン
プルトン・マネジメント・ルクセンブルグ・エス・
エイのジェネラル・マネジャーであり、また、フラ
ンクリン・テンプルトン・ルクセンブルグ・エス・
エイの取締役でもある。
ブレアは、2004年にフランクリン・テンプルトンに
入社し、ファンド管理事務についての業務の中で
数々の職位を有していた。
ブレアは、マンチェスター・ビジネススクールから
ＭＢＡを取得しており、公認管理会計協会の会員で
あり、また、レスター大学から法学士を取得してい
る。
ウィリアム・ジャクソン 取締役 ウィリアム・ジャクソンは、テクノロジー・アン 0
ド・オペレーションズの管理事務主任である。ジャ
クソンは現在、ストラテジック・イニシアチブス、
プランニング・アンド・ファイナンスと共に、テク
ノロジー・アンド・オペレーションズの責任者を支
援する責任を負っている。ジャクソンはまた、フラ
ンクリン・テンプルトンのルクセンブルグにおける
管理会社、フランクリン・テンプルトン・インター
ナショナル・サービシズ（FTIS）に対して責任を
負っている。ジャクソンは、英国、アイルランドお
よびルクセンブルグを拠点とするフランクリン・テ
ンプルトンの多数の企業およびファンド会社の取締
役である。
ジャクソンは、1999年に、ヨーロッパのファンド会
計の責任者としてフランクリン・テンプルトンに入
社し、2002年に国際ファンド会計の責任者に昇任し
た。彼は、2005年から2008年までフランクリン・テ
ンプルトン・インターナショナル・サービシズ（ル
クセンブルグ）の業務執行取締役、2008年から2011
年までインターナショナル・ファンド・アカウン
ティング、PMOおよびニュービジネス・サービシズ
の責任者であった。2011年から2013年まで、ハイデ
ラバードを拠点とするフランクリン・テンプルト
ン・インターナショナル・サービシズ（の社長を務
めていた。2013年から2018年までにおいは、フラン
クリン・テンプルトンの投資運用およびファンド管
理業務部門であるフランクリン・テンプルトン・
サービシズの上席ヴァイス・プレジデントであっ
た。
フランクリン・テンプルトンに入社する前、ジャク
ソンは、エディンバラおよびルクセンブルグにある
フレミング・アセット・マネジメントで９年間を過
ごした。
ジャクソンは、産業化学分野の学位保持者であり、
公認管理会計協会の会員である。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
② Ｋ２／Ｄ＆Ｓマネジメント・コー・エル・エル・シー
（2021年１月末日現在）
氏名 役職名 略歴 所有株式
ビョン・Ａ・デイビス チーフ・コンプライアンス・オフィ 非開示 0
サー
ビッガーズ・ジュニア・Ｒ・ケルセ ファンドオフィサー 非開示 0
イ
アンドリュー・Ａ・ カンデュー 運用およびオペレーショナル・ 非開示 0
デューディリジェンス代表
マーサ・Ｃ・コーネック 筆頭アナリスト、ファンド運用およ 非開示 0
びレポーティング、K2ファンド・コ
ントローラー
マイケル・Ｖ・ペリー マネージャー、ファンド運用および 非開示 0
レポーティング
ヴィヴェック・パイ オルタナティブ・ストラテジーズお 非開示 0
よびプライベートファンズのトレ
ジャラー
デビッド・Ｍ・グリーン アシスタント・トレジャラー、ファ 非開示 0
ンド・アドミニストレーションおよ
びレポーティング・ディレクター
ロビン・Ｍ・オストランド シニア・コンプライアンス・オフィ 非開示 0
サー、AML コンプライアンス・オ
フィサー、マネー・ロンダリング・
レポーティング・オフィサー代理
マイケル・Ａ・フィルゲレスキ アソシエイト・ジェネラル・カウン 非開示 0
セルおよびセクレタリー
デビッド・Ｋ・スポール ディレクター、ヘッジ・ファンド・ 非開示 0
マネージド・アカウント・サービス
オニー・パング マネー・ロンダリング・レポーティ 非開示 0
ング・オフィサー
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
（４）事業の内容及び営業の概況
① フランクリン・テンプルトン・インターナショナル・サービシズ・エス・エイ・アール・エル
2020 年12月末日現在、管理会社は、以下のとおり、20本のファンドの管理・運用を行っている。
国別（設立国） 種類別（基本的性格） 本数 純資産額の合計（米ドル）
UCITS 4 81,587,914,452
ルクセンブルグ
AIFs 5 2,973,694,137
UCITS 2 1,216,135,851
アイルランド
AIFs 3 574,077,171
英国 AIFs 1 3,370,974,523
ルーマニア AIFs 1 2,591,275,576
ケイマン諸島 AIFs 4 1,032,407,244
合計 20 93,346,478,954
② Ｋ２／Ｄ＆Ｓマネジメント・コー・エル・エル・シー
2021 年１月１日現在、投資運用会社は、以下のとおり、46本のファンドの管理・運用を行ってい
る。
国別（設立国） 種類別（基本的性格） 本数 純資産額の合計（米ドル）
オーストラリア 単独運用 4 2,611,181,471
合同運用 1 140,316,668
バミューダ 合同運用 1 275,873,900
カナダ 単独運用 3 194,681,497
リテール／登録ファンド 1 21,157,721
ケイマン諸島 単独運用 1 17,025,177
＊
リテール／登録ファンド 8 2,396,795,739
ヨーロッパ
香港 合同運用 1 2,444,882
日本 単独運用 15 1,776,303,707
ニュージーランド 単独運用 1 247,709,316
シンガポール 合同運用 1 24,266,457
米国 単独運用 9 1,777,920,494
合計 46 9,485,677,029
＊
UCITS およびSICAV商品は複数の国のリテール投資家が投資している。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
４ 外国投資法人の経理状況
ａ． ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の中
間財務書類を翻訳したものである。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規
則」第76条第４項ただし書の規定の適用によるものである。
ｂ． ファンドの原文の中間財務書類は、フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズお
よびすべてのサブ・ファンドにつき一括して作成されている。
本書において日本文の作成にあたっては、関係するサブ・ファンドに関連する部分のみを翻訳して
いる。ただし、サブ・ファンドには以下に記載した投資証券以外の投資証券も存在するが、以下に記
載した投資証券に関連する部分を抜粋して日本文に記載している。
フランクリンＫ２オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド－クラスＡ（ａｃｃ）米ドル
投資証券
ｃ． ファンドの中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第
７項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
ｄ． ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な
金額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2021年１月29日現在における株式会
社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝104.48円）で換算されている。なお、千
円未満の金額は四捨五入されている。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
（１）資産及び負債の状況
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ－
フランクリンＫ２オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド
純資産計算書
2020 年12月31日現在
フランクリンＫ２オルタナティブ・
ストラテジーズ・ファンド
（米ドル） （千円）
資産
投資有価証券、時価（注２（ｂ）、３） 1,265,960,085 132,267,510
銀行預金およびブローカー預金 216,392,309 22,608,668
定期預金（注４） 343,090,000 35,846,043
投資有価証券売却未収金 7,548,858 788,705
発行未収金 3,237,174 338,220
未収利息および未収配当金、純額 3,072,577 321,023
スワップ契約に係る未収利息 － －
為替先物契約に係る未実現利益（注２（ｃ）、５） 12,671,971 1,323,968
金融先物契約に係る未実現利益（注２（ｄ）、６） 1,547,640 161,697
金利スワップ契約に係る未実現利益（注２（ｅ）、７） － －
インフレ・スワップ契約に係る未実現利益（注２（ｆ）、８） － －
トータル・リターン・スワップ契約に係る未実現利益（注２（ｈ）、10） 49,712,674 5,193,980
クレジット・デフォルト・スワップ契約、時価（注２（ｉ）、11） 3,560,360 371,986
オプション契約、時価（注２（ｊ）、12） 1,250,052 130,605
モーゲージ・ダラー・ロールへの投資、時価（注２（ｌ）、13） － －
控除対象税金 324,299 33,883
12,748 1,332
その他の未収金
1,908,380,747 199,387,620
資産合計
負債
投資有価証券購入未払金 5,918,174 618,331
モーゲージ・ダラー・ロール購入未払金（注２（ｌ）、13） － －
買戻未払金 2,105,978 220,033
未払投資運用報酬（注15） 2,647,263 276,586
未払成功報酬（注16） 891,090 93,101
ブローカーへの未払金 5,320,395 555,875
為替先物契約に係る未実現損失（注２（ｃ）、５） 1,525,581 159,393
金融先物契約に係る未実現損失（注２（ｄ）、６） 452,972 47,327
金利スワップ契約に係る未実現損失（注２（ｅ）、７） － －
インフレ・スワップ契約に係る未実現損失（注２（ｆ）、８） － －
クロス・カレンシー・スワップ契約に係る未実現損失（注２（ｇ）、９） － －
トータル・リターン・スワップ契約に係る未実現損失（注２（ｈ）、10） 44,839,039 4,684,783
クレジット・デフォルト・スワップ契約、時価（注２（ｉ）、11） 1,558,934 162,877
オプション契約、時価（注２（ｊ）、12） 340,634 35,589
未払税金 － －
2,109,204 220,370
未払費用
67,709,264 7,074,264
負債合計
1,840,671,483 192,313,357
純資産総額
３年度資産概要
2020 年６月30日 1,840,152,227 192,259,105
2019 年６月30日 2,267,524,070 236,910,915
2018 年６月30日 2,410,932,627 251,894,241
添付の注記は当財務書類の一部である。
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フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ(E33576)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ－
フランクリンＫ２オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド
運用計算書および純資産変動計算書
2020 年12月31日に終了した期間
フランクリンＫ２オルタナティブ・
ストラテジーズ・ファンド
（米ドル） （千円）
期首純資産残高 1,840,152,227 192,259,105
－ －
為替換算調整
1,840,152,227 192,259,105
収益
配当金（源泉徴収税控除後）（注２（ｍ）） 1,464,873 153,050
債券利息（源泉徴収税控除後）（注２（ｍ）） 10,640,479 1,111,717
銀行利息 1,877,254 196,135
証券貸付（注２（ｎ）、14） － －
スワップに係る純受取利息 845,857 88,375
18,374 1,920
雑収入
14,846,837 1,551,198
収益合計
費用
投資運用報酬（注15） 15,727,662 1,643,226
成功報酬（注16） 891,090 93,101
管理事務代行報酬および名義書換事務代行報酬 1,975,002 206,348
取締役報酬 － －
年次税（注19） 312,745 32,676
保管報酬 416,809 43,548
監査報酬 22,222 2,322
印刷および公告費 19,745 2,063
銀行手数料 78,229 8,173
スワップに係る純支払利息 1,081,861 113,033
メンテナンス手数料およびサービシング手数料（注20） － －
3,299,030 344,683
その他の費用
費用合計 23,824,395 2,489,173
(1,689,990) (176,570)
費用の払戻し（注21）
22,134,405 2,312,603
費用純額
投資からの純利益／（損失） (7,287,568) (761,405)
投資有価証券売却に係る実現純利益／（損失） 118,118,399 12,341,010
為替先物契約に係る実現純利益／（損失） 76,397,998 7,982,063
金融先物契約に係る実現純利益／（損失） (10,780,690) (1,126,366)
クロス・カレンシー・スワップ契約に係る実現純利益／（損失） － －
金利スワップ契約に係る実現純利益／（損失） 193,900 20,259
インフレ・スワップ契約に係る実現純利益／（損失） － －
トータル・リターン・スワップ契約に係る実現純利益／（損失） (26,892,570) (2,809,736)
クレジット・デフォルト・スワップ契約に係る実現純利益／（損失） (160,120) (16,729)
オプション契約に係る実現純利益／（損失） (366,247) (38,265)
モーゲージ・ダラー・ロールに係る実現純利益／（損失） － －
(8,519,103) (890,076)
為替取引に係る実現純利益／（損失）
当期実現純利益／（損失） 140,703,999 14,700,754
以下に係る未実現純評価益／（損）の変動：
投資有価証券 80,985,163 8,461,330
為替先物契約 27,539,097 2,877,285
金融先物契約 (3,023,736) (315,920)
クロス・カレンシー・スワップ契約 － －
金利スワップ契約 (199,073) (20,799)
インフレ・スワップ契約 － －
トータル・リターン・スワップ契約 10,784,946 1,126,811
クレジット・デフォルト・スワップ契約 (3,511,518) (366,883)
オプション契約 (281,787) (29,441)
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フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ(E33576)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
モーゲージ・ダラー・ロール － －
為替取引 (543,728) (56,809)
キャピタル・ゲイン税 － －
運用の結果による純資産の純増加／（減少） 252,453,363 26,376,327
資本の変動
投資証券発行額 232,350,165 24,275,945
投資証券買戻額 (483,942,394) (50,562,301)
平準化（注24） (330,346) (34,515)
(251,922,575) (26,320,871)
(11,532) (1,205)
支払／累積配当金
資本変動の結果による純資産の純増加／（減少） (251,934,107) (26,322,075)
1,840,671,483 192,313,357
期末純資産
ポートフォリオ回転率（注25） 277.29 ％
添付の注記は当財務書類の一部である。
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フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ(E33576)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ－
フランクリンＫ２オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド
統計情報
総費用比率 発行済投資証券数 投資証券１口当たり純資産価格
2020 年12月31日 （口） （米ドル）
（注26を参照） 2020 年12月31日 2020 年12月31日 2020 年６月30日 2019 年６月30日
フランクリンＫ２
オルタナティブ・
ストラテジーズ・
2.75 ％ 15,043,965.520 12.20 11.22 11.48
ファンド
－クラスＡ（ａｃｃ）
米ドル投資証券
ファンドのパフォーマンス
2020 年12月31日までの変動割合
参照投資証券 ６ヵ月 １年 ３年 ５年 10 年 設定来
ファンド設定日
クラス （％） （％） （％） （％） （％） （％）
フランクリンＫ２
オルタナティブ・ クラスＡ（ａｃｃ）
2014 年９月15日 8.7 6.0 9.4 18.9 － 22.0
ストラテジーズ・ 米ドル投資証券
ファンド
本表において開示されたファンドのパフォーマンスは、ファンドの基準通貨における参照投資証券クラスの
パフォーマンスである。
その他の投資証券クラスについての情報は請求に応じて入手可能である。本報告書は、投資証券を購入する
ための申込みまたは申込みの勧誘を構成するものではない。発行は、現行の英文目論見書、入手できる場合
は関連する主要投資家情報文書（「ＫＩＩＤ」）、直近の入手可能な監査済年次報告書の写し、および以降
発行されている場合は直近の未監査半期報告書の写しに基づき行われる。投資証券の価格およびそこから生
じる収益は、上がることもあれば下がることもあり、投資した全額を取り戻すことができないことがある。
過去の実績は、将来の実績の保証にはならない。為替変動は、投資有価証券の価格に影響を与えることがあ
る。
情報源：パフォーマンス－フランクリン・テンプルトンおよびＪＰモルガン
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フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ(E33576)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
財務書類に対する注記
2020 年12月31日に終了した期間
注１－本投資法人
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ（以下「ＦＴＩＦ」または「本投資法人」とい
う。）は、投資信託に関する2010年法のパートⅠに基づく投資信託であり、変動資本を有する会社型投資信
託としての資格を有している。本投資法人は、期限の定めはなく1990年11月６日にルクセンブルグで設立さ
れた。本報告書現在、本投資法人は本投資法人の82サブ・ファンド（以下「ファンド」という。）の投資証
券を販売する。本投資法人の取締役会は、将来において、異なる投資目的を有する追加的なファンドの設定
を認める可能性がある。
本投資法人は、世界的な規模で広範囲な譲渡可能証券およびその他の適格資産に投資し、資本成長および収
益を含む多様な投資目的を特徴とするファンドの選択肢を投資者に提供することを目指す。本投資法人の全
体的な目的は、分散を通じて投資エクスポージャーを最小限にすることおよび成功しており実績のある投資
選択方法に基づきフランクリン・テンプルトン・インベストメンツに運用されるポートフォリオの恩恵を投
資主に提供することを目指すことである。
ファンドの設定
Franklin UK Equity Income Fund は、2020年９月14日に設定された。
Templeton Emerging Markets Sustainability Fund は、2020年９月30日に設定された。
Franklin Global Managed Income Fund およびTempleton Asia Equity Total Return Fund は、2020年10月20
日に設定された。
ファンドの名称変更
2020 年７月31日以降、Franklin European Dividend FundはTempleton European Dividend Fundに名称を変更
し、Franklin European Growth FundはTempleton European Opportunities Fundに名称を変更している。
ファンドの終了
Franklin European Income Fund は、2020年11月13日に終了した。銀行預金の残高は16,881ユーロであり、未
決済の負債をカバーするために使用される。
2020 年12月31日現在、上記の現金残高は未決済のままであり、当該ファンドの投資主はいない。預金口座
は、全ての請求書の支払いの直後に閉じられる。残金がある場合、残金は終了時に投資を行っている投資主
に分配される。
ファンドの統合
2020 年11月13日に、Franklin Select U.S. Equity FundはFranklin U.S. Opportunities Fundに統合され
た。
・ Franklin Select U.S. Equity Fund - Class A (acc) EURの１投資証券につき、投資主はFranklin U.S.
Opportunities Fund - Class A (acc) EURの1.5414967投資証券を受領した。
・ Franklin Select U.S. Equity Fund - Class A (acc) EUR-H1 (hedged) の１投資証券につき、投資主は
Franklin U.S. Opportunities Fund - Class A (acc) EUR-H1 (hedged) の1.5552761投資証券を受領し
た。
・ Franklin Select U.S. Equity Fund - Class A (acc) HKDの１投資証券につき、投資主はFranklin U.S.
Opportunities Fund - Class A (acc) HKD の0.7488552投資証券を受領した。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
・ Franklin Select U.S. Equity Fund - Class A (acc) USDの１投資証券につき、投資主はFranklin U.S.
Opportunities Fund - Class A (acc) USDの1.5434296投資証券を受領した。
・ Franklin Select U.S. Equity Fund - Class B (acc) USDの１投資証券につき、投資主はFranklin U.S.
Opportunities Fund - Class B (acc) USDの1.5268599投資証券を受領した。
・ Franklin Select U.S. Equity Fund - Class C (acc) USDの１投資証券につき、投資主はFranklin U.S.
Opportunities Fund - Class C (acc) USDの0.8175781投資証券を受領した。
・ Franklin Select U.S. Equity Fund - Class I (acc) EURの１投資証券につき、投資主はFranklin U.S.
Opportunities Fund - Class I (acc) EURの0.4704902投資証券を受領した。
・ Franklin Select U.S. Equity Fund - Class I (acc) EUR-H1 (hedged)の１投資証券につき、投資主は
Franklin U.S. Opportunities Fund - Class I (acc) EUR-H1 (hedged) の0.4480941投資証券を受領し
た。
・ Franklin Select U.S. Equity Fund - Class I (acc) USDの１投資証券につき、投資主はFranklin
U.S. Opportunities Fund - Class I (acc) USDの0.5072372投資証券を受領した。
・ Franklin Select U.S. Equity Fund - Class N (acc) EURの１投資証券につき、投資主はFranklin U.S.
Opportunities Fund - Class N (acc) EURの0.6698230投資証券を受領した。
・ Franklin Select U.S. Equity Fund - Class N (acc) EUR-H1 (hedged)の１投資証券につき、投資主は
Franklin U.S. Opportunities Fund - Class N (acc) EUR-H1 (hedged) の0.5782633投資証券を受領し
た。
・ Franklin Select U.S. Equity Fund - Class N (acc) USDの１投資証券につき、投資主はFranklin U.S.
Opportunities Fund - Class N (acc) USDの0.6697976投資証券を受領した。
・ Franklin Select U.S. Equity Fund - Class W (acc) EURの１投資証券につき、投資主はFranklin U.S.
Opportunities Fund - Class W (acc) EURの0.7665939投資証券を受領した。
・ Franklin Select U.S. Equity Fund - Class W (acc) USDの１投資証券につき、投資主はFranklin U.S.
Opportunities Fund - Class W (acc) USDの0.4084981投資証券を受領した。
・ Franklin Select U.S. Equity Fund - Class Z (acc) USDの１投資証券につき、投資主はFranklin U.S.
Opportunities Fund - Class Z (acc) USDの0.3515352投資証券を受領した。
注２－重要な会計方針
（ａ）一般事項
財務書類は、Franklin Global Small－Mid Cap Fundを除き、継続企業の会計基準に基づき投資信託に関す
るルクセンブルグ大公国の規則に準拠して作成されている。注32に記載されているとおり、本ファンド
は、2020年12月31日以降12か月以内に償還された。したがって、本ファンドの財務書類は、非継続企業の
前提により作成されている。非継続企業の会計基準の適用は、ファンドの公表された純資産価額の重大な
調整につながっていない。
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フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ(E33576)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
（ｂ）投資有価証券
証券取引所に上場されるか、またはその他の組織化された市場で取引される有価証券は、当該取引所また
は通常において各有価証券の主要な市場である市場において入手可能な直近の取引値により評価され、店
頭市場で取引されている有価証券は、上場証券にできるだけ近い方法で評価される。
証券取引所に上場されておらず、または組織化された市場で取引されていない有価証券は、入手可能な直
近の取引値により評価されるか、または当該取引値がその公正価値を表していない場合、当該有価証券は
慎重かつ誠実な立場から合理的に予測できる売買価格で評価される。
現行の英文目論見書の規定に従い、マーケット・タイミングの慣行から本投資法人の投資主の利益を守る
ために市場レベル公正価値評価を実施することができる。なぜなら、マーケット・タイマーは、一定の外
国市場が米国市場より数時間先に閉まるため、ファンドのポートフォリオ保有額の変動と外国証券に多額
の投資を行っているファンドならびに小型証券、ハイイールド（ジャンク）債券および頻繁には取引され
ない可能性のあるその他の種類の投資に多額の投資を行っているファンドにおけるファンドの投資証券の
純資産価額の間の可能な遅延を利用しようとするかもしれないからである。
本投資法人は、市場価格を容易に入手することができないか、または確実に価格決定されないことがある
個々の有価証券およびその他の資産の公正価値を決定する手続きを有する。かかる場合には、当該投資対
象の価格は取締役会により、または取締役会の指示に基づき決定される、採用された手続きに従い調整さ
れる。
当会計期間中、売却された投資有価証券に係る損益は、先入先出法により計算されたFranklin High Yield
Fund､Franklin Income Fund､Franklin U.S. Government Fund､Templeton Asian Bond Fundおよび
Templeton BRIC Fundを除くすべてのファンドについて平均原価方式により計算された。
当会計期間中、ディスカウントおよびプレミアムは、満期までの期間中収益に償却された。
予定された負債の返済を有するモーゲージ・バックおよびその他の類似した持分に関して、ファンドは過
去の経験に基づき予想される返済につき未払金を計上する。当該未払金は、投資有価証券明細表に開示さ
れる関連持分の減少または増加として計上され、「運用計算書および純資産変動計算書」に開示される関
連する投資有価証券に係る未実現評価益／評価損に含まれる。
短期金融商品は、時価で評価される。
（ｃ）為替先物契約
為替先物契約は、満期まで残存期間において「純資産計算書」日現在適用される先渡レートで評価され
る。為替先物契約によって生じた損益は、「運用計算書および純資産変動計算書」に計上される。
（ｄ）金融先物契約
本投資法人は、市場の変動に対するエクスポージャーを高めるために金融先物契約を締結する。金融先物
契約とは、将来の日に定められた価格で有価証券を売買する二当事者間の契約である。現金または有価証
券の要求される当初証拠金は、ブローカーに別勘定で保管されている。変動証拠金として知られるその後
の支払いは、対象となる有価証券の価値の変動により本投資法人により実行されるか受領される。当該変
動証拠金は、契約が終了するまで未実現損益として計上され、その際に損益は実現損益に再分類され、実
現および未実現損益は、「運用計算書および純資産変動計算書」に含まれる。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
（ｅ）金利スワップ契約
金利スワップ契約は、金利変動のリスクをヘッジするために使用され、想定元本に基づきキャッシュ・フ
ローを交換する二当事者間の契約である。金利スワップ契約に基づき受領され、または支払われる利息純
額は、受取／支払利息として日々発生する。
金利スワップ契約は、マーケット・メーカーから入手した相場に基づき毎日値洗いされ、変動があった場
合には未実現損益として「運用計算書および純資産変動計算書」に計上される。スワップ契約が早期に終
了される場合、ファンドは現行の正味現在価値と締結された正味現在価値との差異に等しい実現損益を計
上する。未払いの経過利息は、純債権または純債務として計上される。
金利スワップ契約のリスクは、市況の変動および取引相手方が当該契約に基づく義務を履行することがで
きない可能性を含む。
（ｆ）インフレ・スワップ契約
インフレ・スワップ契約とは、キャッシュ・フローの交換を通じて一方の当事者から他方の当事者へイン
フレ・リスクを譲渡するために使用される二者間の契約である。
インフレ・スワップ契約は、マーケット・メーカーから入手した相場に基づき毎日値洗いされ、変動が
あった場合には未実現損益として「運用計算書および純資産変動計算書」に計上される。スワップ契約が
早期に終了される場合、ファンドは現行の正味現在価値と締結された正味現在価値との差異に等しい実現
損益を計上する。未払いの経過利息は、純債権または純債務として計上される。
インフレ・スワップ契約のリスクは、市況の変動および取引相手方が当該契約に基づく義務を履行するこ
とができない可能性を含む。
（ｇ）クロス・カレンシー・スワップ契約
クロス・カレンシー・スワップ契約とは、２つの異なる通貨の支払利息と元本を交換する二当事者間の契
約である。クロス・カレンシー・スワップ契約は、マーケット・メーカーから入手した相場に基づき毎日
値洗いされ、価値変動があった場合には未実現損益として「運用計算書および純資産変動計算書」に計上
される。
スワップ契約が早期に終了される場合、ファンドは現行の正味現在価値と締結された正味現在価値との差
異に等しい実現損益を計上する。未払いの経過利息は、純債権または純債務として計上される。
クロス・カレンシー・スワップ契約のリスクは、市況の変動および取引相手方が当該契約に基づく義務を
履行することができない可能性を含む。
（ｈ）トータル・リターン・スワップ契約
トータル・リターン・スワップ契約とは、固定または変動の一定の金利に基づき一方の当事者が支払いを
行い、他方の当事者が発生する収益およびキャピタル・ゲインの両方を含む原資産のリターンに基づき支
払を行う契約である。
トータル・リターン・スワップ契約は、マーケット・メーカーから入手した相場に基づき毎日値洗いさ
れ、価値変動があった場合には未実現損益として「運用計算書および純資産変動計算書」に計上される。
スワップ契約が早期に終了される場合、ファンドは現行の正味現在価値と締結された正味現在価値との差
異に等しい実現損益を計上する。未払いの経過利息は、純債権または純債務として計上される。
トータル・リターン・スワップ契約のリスクは、市況の変動および取引相手方が当該契約に基づく義務を
履行することができない可能性を含む。
（ｉ）クレジット・デフォルト・スワップ契約
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
クレジット・デフォルト・スワップ契約とは、一方の当事者が当該契約の規定された期間中に他方の当事
者に対し固定された定期支払金を支払う、二当事者が契約を締結するクレジット・デリバティブ取引であ
る。他方の当事者は、所定の参照資産に関連する信用事由が発生しない限り支払を行わない。当該信用事
由 が発生した場合、当事者は第一者に支払を行い、スワップは終了する。対象となる有価証券の価値が、
個別のユーザーに適用される投資能力および借入能力の算定のため考慮される。
クレジット・デフォルト・スワップ契約は、マーケット・メーカーから入手した相場に基づき毎日値洗い
され、価値変動があった場合には未実現損益として「運用計算書および純資産変動計算書」に計上され
る。契約開始のために受領された、または支払われた支払金は、「純資産計算書」に負債または資産とし
て計上される。スワップ契約が早期に終了される場合、ファンドは受領された、または支払われた支払金
の実現損益を計上する。
クレジット・デフォルト・スワップ契約のリスクは、金利の不利な変動、流動性の低い流通市場および取
引相手方が当該契約に基づく義務を履行することができない可能性を含み、「純資産計算書」に反映され
る金額を超えることがある。
（ｊ）オプション契約
オプション契約とは、契約で規定された失効日までにおいていつでも、一定の有価証券の投資証券または
受益証券の一定数を約定価格で購入または売却する権利を保有者に付与する契約である。購入オプション
は、投資有価証券として計上され、買建（売建）オプションは負債に計上される。オプションの行使によ
り現金決済が生じる場合、プレミアム（当初オプション価格）と決済手取金の差額は実現損益として計上
される。オプションの行使において有価証券が取得または譲渡される場合、取得原価または売却手取金は
プレミアムの金額により調整される。オプションの終了時には、プレミアムとオプション終了時の費用の
差額は、実現損益として計上される。オプションが失効した場合、プレミアムは、売建オプションに係る
実現利益または買建オプションに係る実現損失として計上される。
リスクは、対象となる有価証券の価格変動、オプション市場の流動性が低い可能性または取引相手方が当
該契約に基づく義務を履行することができないことを含む。
本投資法人は、有価証券、先物および金利スワップに係るオプション（「スワップション」）を売却す
る。これらのオプションは、現金で決済され、本投資法人を無制限の損失リスクにさらす。本投資法人
は、しかしながら、取引相手方が契約開始時にプレミアムを支払う義務をすでに履行しているため、売建
オプションに係る信用リスクにはさらされない。
時価は、「純資産計算書」の「オプション契約、時価」に計上される。
（ｋ）為替取引
各ファンドの通貨以外の通貨で表示される取引は、取引日に適用される為替レートで各ファンドの通貨に
換算される。
各ファンドの通貨以外の通貨建ての資産および負債は、期末現在の適切な実勢為替レートで各ファンドの
通貨に換算される。為替取引に係る損益は、当会計年度の損益を決定する際に「運用計算書および純資産
変動計算書」上で認識される。
本投資法人の参照通貨は、米ドルで財務書類に反映される。2020年12月31日現在適用される主要な為替
レートは以下のとおりである。
AUD 1.2971 EUR 0.8185 NOK 8.5740
CAD 1.2721 GBP 0.7312 PLN 3.7324
CHF 0.8853 HKD 7.7525 SEK 8.2265
CNH 6.5029 HUF 296.8300 SGD 1.3208
CZK 21.4765 JPY 103.2550 ZAR 14.6948
通貨の略称の一覧は、注29に記載されている。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
（ｌ）モーゲージ・ダラー・ロール
モーゲージ・ダラー・ロールでは、ファンドは、当月の受け渡しのためモーゲージ・バック証券を売却
し、同時に将来の特定日に実質的に（名称、種類、クーポンおよび償還日が）類似する証券を購入するこ
とに合意する。売却から買戻しまでの期間中、ファンドは、モーゲージ・バック証券に支払われた元利金
を放棄する。ファンドは、現在の売却価格および将来購入するためのより低い先渡し価格との差額ならび
に、当初売却による現金手取金に発生する金利によって補償される。
モーゲージ・ダラー・ロールは、マーケット・メーカーから入手した相場に基づき毎日値洗いされ、価値
変動があった場合には未実現損益として「運用計算書および純資産変動計算書」に計上される。
現在の売却価格およびより低い先渡し価格との差額は、実現利益として扱われる。
時価は、「純資産計算書」の「モーゲージ・ダラー・ロールへの投資、時価」または「モーゲージ・ダ
ラー・ロールに係る未決済のショート・ポジション」に計上される。
（ｍ）収益
配当金は、配当落ち日に収益に計上される。受取利息は日々発生し、該当する場合、プレミアムの償却お
よびディスカウントの増加を含む。
（ｎ）証券貸付
関連するファンドの投資方針に別途規定される場合を除き、ファンドはその資産の50％を上限として、証
券貸付取引を利用できる。各ファンドの証券貸付取引の量は、適切な水準に保たれるか、または各ファン
ドは、常に、その買戻義務に応じることができ、かつかかる取引が各ファンドの資産をその投資方針に従
い運用することを妨げない方法で貸付証券の返還を請求する権限を有するものとする。証券貸付取引の取
引相手方は、取引時に最低でもスタンダード・アンド・プアーズ、ムーディーズまたはフィッチによりＡ
－以上の格付を付されていなければならない。貸付は、貸付証券の価格と少なくとも同等の担保により継
続的に保全される。証券貸付収益は、「運用計算書および純資産変動計算書」の「証券貸付」の科目で開
示されている。貸付に関連する取引費用は、関連するファンドに請求される。
（ｏ）設立費
新しいファンドの設定に関連する設立費は、発生時に費用計上される。
（ｐ）スイング・プライシング
ファンドは、証券取引が投資運用会社により現金の流出入を融通するために行われる場合に生じる取引費
用およびその他の費用を反映していない価格で投資者がファンド内で投資証券を購入または売却すること
で、投資証券１口当たり純資産価格の下落に見舞われることがある。
かかる下落の影響に対応し、投資主の利益を保護するために本投資法人により評価方針の一環としてスイ
ング・プライシング法が採用されることがある。
ファンドは、ファンドレベルでの資本活動の総額（流入と流出の総額）が、評価日におけるファンドの純
資産の割合として定められた予め決められた閾値を超えた場合に適用されるスイグ・プライシング法を運
用している。ファンドは、閾値がゼロに設定される完全なスイグ・プライシング法や、閾値がゼロよりも
大きい部分的なスイング・プライシング法を運用することができる。
通常、このような調整は、ファンドに正味流入がある場合には、投資証券１口当たり純資産価格を増加さ
せ、正味流出がある場合には、投資証券１口当たり純資産価格を減少させる。ファンドの各投資証券クラ
スの投資証券１口当たり純資産価格は別個に計算されるが、何らかの調整があれば、パーセント単位で、
ファンドの各投資証券クラスの投資証券１口当たり純資産価格に同一の影響を与えることになる。スイン
グ・プライシングは、個々の投資家の取引の個別の状況を考慮しない。
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フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ(E33576)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
調整は、ファンドが資産の売買を行う予定価格および見積取引費用を反映することを求める。
投資者は、スイング・プライシングの適用の結果、ファンドの純資産価額のボラティリティがポートフォ
リオの真のパフォーマンスを反映しない可能性があることに留意すべきである。
調整の影響の大きさは、取引量、投資先投資の売買価格、およびファンドのかかる投資先投資の価値を計
算するために採用される評価方法などの要因によって決定される。
スイング・プライシング法は、本投資法人のすべてのファンドに適用することができる。価格調整の範囲
は、現在の取引費用およびその他の費用の概算を反映するよう本投資法人により定期的に見直される。か
かる調整は、ファンドにより異なることがあり、通常の条件下では、当初の投資証券１口当たり純資産価
格の２％を超えない。例外的な状況、投資主による取引活動の金額が通常でない大きさの場合、および投
資主の最善の利益になるとみなされる場合には、取締役会はこの限度額の増加を承認することができる。
管理会社は、スイング・プライシング監視委員会に権限を委譲し、スイング・プライシングに関連する運
用上の決定を実施し、定期的に見直す。この委員会は、スイング・プライシングに関する意思決定、およ
びあらかじめ決定された継続指示の基礎となるスイング・ファクターの継続的な承認に責任を負う。
価格調整は、管理会社からの依頼に基づき、その登録事務所で入手可能である。
一部の投資証券クラスにおいて、管理会社は、非スイングの純資産価額に基づく成功報酬（該当する場
合）を受け取ることができる。
期末日におけるファンドの投資証券１口当たり純資産価格に影響を及ぼすスイング・プライシング調整は
なかった。
2020 年12月31日に終了した期間中、スイング・プライシングの調整は以下のファンドの投資証券１口当た
り純資産価格に影響を与えた。
－ Franklin Diversified Balanced Fund
－ Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund
－ Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund
－ Franklin Euro Government Bond Fund
－ Franklin Euro Short Duration Bond Fund
－ Franklin Euro Short-Term Money Market Fund
－ Franklin European Corporate Bond Fund
－ Franklin European Income Fund
－ Franklin European Small-Mid Cap Fund
－ Franklin European Total Return Fund
－ Franklin Flexible Alpha Bond Fund
－ Franklin Global Aggregate Bond Fund
－ Franklin Global Multi-Asset Income Fund
－ Franklin Global Small-Mid Cap Fund
－ Franklin Innovation Fund
－ Franklin Japan Fund
－ Franklin K2 Long Short Credit Fund
－ Franklin MENA Fund
－ Franklin Mutual U.S. Value Fund
－ Franklin NextStep Balanced Growth Fund
－ Franklin NextStep Conservative Fund
－ Franklin NextStep Dynamic Growth Fund
－ Franklin NextStep Growth Fund
－ Franklin NextStep Moderate Fund
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フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ(E33576)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
－ Franklin NextStep Stable Growth Fund
－ Franklin U.S. Low Duration Fund
－ Franklin UK Equity Income Fund
－ Templeton Asian Smaller Companies Fund
－ Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund
－ Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund
－ Templeton European Dividend Fund
－ Templeton Frontier Markets Fund
－ Templeton Global Bond（Euro）Fund
注３－ファンド間投資
一定のファンドは、フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズのその他のファンドを含む
ことがあるＵＣＩＴＳおよびその他のオープンエンド型およびクローズドエンド型のＵＣＩの投資証券に投
資することがある。2020年12月31日現在、以下のファンドは本投資法人の別のファンドにより発行される投
資証券を保有していた。
通貨 純資産計算書上の ファンド間投資、 ファンド間投資を控除後の
時価 投資有価証券、時価
投資有価証券、時価
該当なし
ファンド間投資を除く期末現在の結合純資産合計は、78,971,293,074米ドルであった。
注４－定期預金
2020 年12月31日現在、本投資法人は以下の定期預金に係る現金を有していた。
ファンド ファンド通貨における
取引相手方
定期預金の価格
フランクリンＫ２オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド
National Australia Bank Ltd. USD 171,545,000
Royal Bank of Canada USD 171,545,000
343,090,000
注５－為替先物契約
2020 年12月31日現在、本投資法人は、以下の未決済の契約を締結していた。
フランクリンＫ２オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド
購入 売却 満期日 未実現利益
（日-月-年） ／（損失）
（米ドル）
効率的なポートフォリオ運用のために使用された為替先物契約：
EUR 705,000 USD 823,358 04-Jan-21 37,906
USD 1,078,433 EUR 920,000 04-Jan-21 (45,485)
USD 16,765,543 CHF 14,799,716 15-Jan-21 42,847
USD 45,434,245 EUR 37,106,446 15-Jan-21 90,685
USD 4,210,288 GBP 3,092,053 15-Jan-21 (18,524)
USD 4,979,928 HKD 38,609,105 15-Jan-21 (538)
USD 539,121 EUR 452,000 25-Jan-21 (13,346)
GBP 260,000 USD 350,881 29-Jan-21 4,739
JPY 6,200,000 USD 59,096 29-Jan-21 968
USD 474,694 CAD 610,000 29-Jan-21 (4,577)
USD 4,330,814 EUR 3,682,000 29-Jan-21 (170,018)
USD 2,295,873 GBP 1,770,000 29-Jan-21 (125,086)
USD 58,997 JPY 6,200,000 29-Jan-21 (1,067)
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
CAD 2,344,554 USD 1,832,850 05-Feb-21 9,284
MXN 40,299,862 USD 2,000,000 05-Feb-21 17,891
USD 1,833,450 CAD 2,352,489 05-Feb-21 (14,918)
USD 1,533,575 DKK 9,647,983 05-Feb-21 (51,250)
USD 3,650,380 MXN 78,285,758 05-Feb-21 (269,538)
USD 208,303 EUR 176,000 16-Feb-21 (6,920)
USD 1,483,599 GBP 1,122,000 15-Mar-21 (51,403)
AUD 21,328,000 USD 15,940,992 17-Mar-21 511,613
CAD 20,278,000 USD 15,870,376 17-Mar-21 63,344
CHF 12,934,000 USD 14,580,440 17-Mar-21 60,070
EUR 24,332,508 USD 29,489,923 17-Mar-21 284,038
GBP 17,474,000 USD 23,428,741 17-Mar-21 477,641
HKD 15,933,000 USD 2,055,432 17-Mar-21 148
JPY 3,835,848,000 USD 36,876,940 17-Mar-21 302,699
MXN 102,982,000 USD 5,148,257 17-Mar-21 (14,696)
NZD 10,347,000 USD 7,301,483 17-Mar-21 145,508
USD 4,911,876 AUD 6,487,000 17-Mar-21 (92,252)
USD 2,699,698 CAD 3,451,000 17-Mar-21 (11,973)
USD 2,982,313 CHF 2,633,813 17-Mar-21 994
USD 18,876,098 EUR 15,443,785 17-Mar-21 (21,364)
USD 15,537,035 GBP 11,569,665 17-Mar-21 (291,557)
USD 12,194,569 JPY 1,259,012,000 17-Mar-21 (8,627)
USD 1,172,193 MXN 23,511,000 17-Mar-21 191
USD 1,786,508 NZD 2,493,000 17-Mar-21 (7,766)
EUR 476,556 USD 584,300 18-Mar-21 (1,158)
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
購入 売却 満期日 未実現利益
（日-月-年） ／（損失）
（米ドル）
USD 3,615,010 EUR 2,974,115 18-Mar-21 (24,290)
USD 507,029 GBP 382,899 18-Mar-21 (16,823)
USD 2,637,940 JPY 273,823,447 18-Mar-21 (16,179)
EUR 77,000 USD 94,346 19-Mar-21 (121)
GBP 152,000 USD 205,179 19-Mar-21 2,775
SEK 9,649,000 USD 1,154,640 19-Mar-21 19,058
USD 253,282 CHF 224,000 19-Mar-21 (288)
USD 21,578,868 EUR 17,672,000 19-Mar-21 (46,129)
USD 1,950,798 GBP 1,447,000 19-Mar-21 (28,884)
USD 4,535,529 SEK 37,397,000 19-Mar-21 (13,413)
EUR 1,436,000 USD 1,751,189 25-Mar-21 6,275
USD 4,016,689 CAD 5,112,000 25-Mar-21 (211)
USD 2,931,332 EUR 2,385,000 25-Mar-21 12,423
EUR 5,035,000 USD 6,152,226 31-Mar-21 10,790
GBP 1,198,000 USD 1,625,141 31-Mar-21 13,997
USD 415,097 CAD 533,000 31-Mar-21 (3,729)
USD 264,920 EUR 215,000 06-Apr-21 1,716
745,470
投資証券クラスのヘッジのために使用された為替先物契約：
BRL 39,117,800 USD 7,350,000 05-Jan-21 181,053
USD 7,532,794 BRL 39,117,800 05-Jan-21 1,740
CAD 18,524,517 USD 14,508,893 15-Jan-21 44,943
CHF 123,721,202 USD 139,348,912 15-Jan-21 447,829
CZK 203,226,362 USD 9,364,021 15-Jan-21 98,675
EUR 816,356,304 USD 990,752,888 15-Jan-21 6,823,170
GBP 60,662,224 USD 80,033,854 15-Jan-21 2,930,151
HUF 576,427,363 USD 1,968,496 15-Jan-21 (26,592)
JPY 13,644,679 USD 131,199 15-Jan-21 964
NOK 941,136 USD 106,455 15-Jan-21 3,309
PLN 22,139,945 USD 6,051,875 15-Jan-21 (124,722)
SEK 1,782,660 USD 210,599 15-Jan-21 6,103
SGD 1,352,102 USD 1,011,244 15-Jan-21 11,847
USD 186,856 CZK 3,994,638 15-Jan-21 856
USD 531,345 EUR 436,225 15-Jan-21 (1,716)
USD 136,012 PLN 496,624 15-Jan-21 3,059
BRL 38,707,965 USD 7,450,000 02-Feb-21 (421)
USD 380,000 BRL 1,970,984 02-Feb-21 672
10,400,920
11,146,390
未実現利益
／（損失）
（米ドル）
上記の契約は以下の取引相手方に対して未決済であった。
Bank of America 2,670,680
Barclays 430,134
BNP Paribas 48,409
Citibank 238,844
Deutsche Bank 519,330
Goldman Sachs 968,361
HSBC 220,551
J.P. Morgan 2,421,304
Morgan Stanley 3,432,374
UBS 196,403
11,146,390
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注６－金融先物契約に係る未決済ポジション
2020 年12月31日現在、本投資法人は、以下の未決済の契約を締結していた。
フランクリンＫ２オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド
購入／ 銘柄 取引相手方 取引通貨 契約額 未実現利益
（売却） （米ドル） ／（損失）
契約数 （米ドル）
先物指数
28 CAC 40 10 Euro Index, 15/01/2021 Morgan Stanley EUR 1,895,785 (85)
5 DAX Index, 19/03/2021 Morgan Stanley EUR 2,099,186 (11,706)
41 DJIA CBOT Emini Index, 19/03/2021 Morgan Stanley USD 6,251,885 111,738
(807) EURO STOXX 50 Index, 19/03/2021 Morgan Stanley EUR 2,862,443 (171,648)
(97) FTSE 100 Index, 19/03/2021 Morgan Stanley GBP 790,537 124,805
115 FTSE China A50 Index, 28/01/2021 Morgan Stanley USD 2,036,880 78,386
(6) FTSE/MIB Index, 19/03/2021 Morgan Stanley EUR (811,050) (5,842)
11 Hang Seng China Enterprises Index, Morgan Stanley HKD 759,186 21,785
28/01/2021
15 Hang Seng Index, 28/01/2021 Morgan Stanley HKD 2,633,264 76,676
(13) NASDAQ 100 Emini Index, 19/03/2021 Morgan Stanley USD 3,350,230 32,904
13 NASDAQ 100 Emini Index, 19/03/2021 Morgan Stanley USD (3,350,230) (109,777)
30 Nikkei 225 Index, 11/03/2021 Morgan Stanley JPY 7,972,495 277,165
55 Russell 2000 Emini Index, 19/03/2021 Morgan Stanley USD 5,430,700 152,609
(46) S&P 500 Emini Index, 19/03/2021 Morgan Stanley USD (5,248,320) (166,904)
(190) STOXX 600 Banks Index, 19/03/2021 Morgan Stanley EUR (1,255,785) 29,166
38 TOPIX Index, 11/03/2021 Morgan Stanley JPY 6,640,937 119,977
65 TOPIX Mini Index, 11/03/2021 Morgan Stanley JPY 1,135,950 31,161
590,410
先物債券
227 3 Month Euro Euribor, 13/06/2022 Morgan Stanley EUR 69,709,330 (8,709)
454 3 Month Eurodollar, 13/06/2022 Morgan Stanley USD 113,284,350 29,168
340 3 Month Sterling, 15/12/2021 Morgan Stanley GBP 47,606,435 36,185
45 Australia 10 Year Bond, 15/03/2021 Morgan Stanley AUD 5,107,816 24,021
111 Canada 10 Year Bond, 22/03/2021 Morgan Stanley CAD 13,010,062 49,283
137 Euro-Bobl, 08/03/2021 Morgan Stanley EUR 22,625,468 2,908
60 Euro-Bund, 08/03/2021 Morgan Stanley EUR 13,021,367 39,743
166 Euro-Schatz, 08/03/2021 Morgan Stanley EUR 22,769,617 (11,206)
(13) Japan 10 Year Bond, 15/03/2021 Morgan Stanley JPY (1,912,702) 13,374
(9) Japan 10 Year Bond Mini, 12/03/2021 Morgan Stanley JPY (1,323,481) 2,186
113 Long Gilt, 29/03/2021 Morgan Stanley GBP 17,145,117 214,515
103 US 2 Year Note, 31/03/2021 Morgan Stanley USD 22,760,586 15,432
249 US 5 Year Note, 31/03/2021 J.P. Morgan USD 22,709,531 54,753
213 US 10 Year Note, 22/03/2021 J.P. Morgan USD 22,782,891 32,048
26 US 10 Year Ultra Bond, 22/03/2021 J.P. Morgan USD 4,065,344 10,130
(8) US Long Bond, 22/03/2021 Morgan Stanley USD (692,750) 427
504,258
1,094,668
注７－金利スワップ契約に係る未決済ポジション
2020 年12月31日 現在、本投資法人は、以下の未決済の契約を締結していた。
想定元本 銘柄 取引相手方 満期日 取引通貨 未実現利益
（日-月-年） ／（損失）
（米ドル）
該当なし
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
注８－インフレ・スワップ契約に係る未決済ポジション
2020 年12月31日現在、本投資法人は、以下の未決済の契約を締結していた。
想定元本 銘柄 取引相手方 満期日 取引通貨 未実現利益
／（損失）
（米ドル）
該当なし
注９－クロス・カレンシー・スワップ契約に係る未決済ポジション
2020 年12月31日現在、本投資法人は、以下の未決済の契約を締結していた。
銘柄 想定元本 取引相手方 満期日 取引通貨 未実現利益
（日－月－年） ／（損失）
（米ドル）
該当なし
注10－トータル・リターン・スワップ契約に係る未決済ポジション
2020 年12月31日現在、本投資法人は、以下の未決済の契約を締結していた。
フランクリンＫ２オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド
取引 想定元本 ファンドの受取 ファンドの支払 取引相手方 満期日 未実現利益
通貨 （日-月-年）
／（損失）
（米ドル）
EUR 310,200 Edenred Spread of (0.570) ％ on Notional Morgan Stanley 17-May-23 583
GBP 412,005 Experian plc Spread of 0.026 ％ on Notional Morgan Stanley 17-May-23 14,457
HKD 10,248,000 Tencent Holdings Ltd. Spread of 0.267 ％ on Notional Morgan Stanley 17-May-23 9,099
USD 2,077,295 Adobe, Inc. Spread of 0.131 ％ on Notional J.P. Morgan 09-May-23 32,772
USD 635,637 Adobe, Inc. Spread of 0.158 ％ on Notional Morgan Stanley 18-May-23 22,870
USD 568,550 Adobe, Inc. Spread of 0.153 ％ on Notional Morgan Stanley 17-May-23 20,514
USD 16,844 Advanced Emissions Spread of 0.145 ％ on Notional Goldman Sachs 23-Nov-21 4,304
Solutions, Inc.
USD 1,295 Advanced Emissions Spread of 0.145 ％ on Notional Morgan Stanley 23-Nov-21 8
Solutions, Inc.
USD 1,777,954 Amazon.com, Inc. Spread of 0.131 ％ on Notional Morgan Stanley 09-May-23 55,322
USD 2,034,870 ASML Holding NV Spread of 0.131 ％ on Notional J.P. Morgan 09-May-23 77,503
USD 1,036,684 ASML Holding NV Spread of 0.153 ％ on Notional Morgan Stanley 17-May-23 40,547
USD 1,822,080 Atlassian Corp. plc Spread of 0.131 ％ on Notional J.P. Morgan 09-May-23 48,495
USD 281,500 Cardlytics, Inc. Spread of 0.153 ％ on Notional Morgan Stanley 17-May-23 20,277
USD 1,404,608 Ceridian HCM Holding, Spread of 0.131 ％ on Notional J.P. Morgan 09-May-23 145,650
Inc.
USD 470,777 Ceridian HCM Holding, Spread of 0.131 ％ on Notional Morgan Stanley 09-May-23 48,817
Inc.
USD 218,714 Ceridian HCM Holding, Spread of 0.153 ％ on Notional Morgan Stanley 17-May-23 18,566
Inc.
USD 49,105 Clearway Energy, Inc. Spread of 0.140 ％ on Notional Goldman Sachs 08-Mar-21 26,027
USD 343,465 Clearway Energy, Inc. Spread of 0.153 ％ on Notional J.P. Morgan 24-Jan-22 8,997
USD 182,788 Clearway Energy, Inc. Spread of 0.153 ％ on Notional Morgan Stanley 24-Jan-22 4,790
USD 1,221,076 Cognizant Technology Spread of 0.131 ％ on Notional J.P. Morgan 09-May-23 21,274
Solutions Corp.
USD 1,085,867 Cognizant Technology Spread of 0.153 ％ on Notional Morgan Stanley 17-May-23 18,998
Solutions Corp.
USD 1,457,073 CoStar Group, Inc. Spread of 0.131 ％ on Notional J.P. Morgan 09-May-23 66,757
USD 776,276 CoStar Group, Inc. Spread of 0.153 ％ on Notional Morgan Stanley 17-May-23 51,681
USD 247,411 CoStar Group, Inc. Spread of 0.131 ％ on Notional Morgan Stanley 09-May-23 11,335
USD 1,033,636 Electronic Arts, Inc. Spread of 0.131 ％ on Notional J.P. Morgan 09-May-23 100,585
USD 410,587 Electronic Arts, Inc. Spread of 0.153 ％ on Notional Morgan Stanley 17-May-23 8,526
USD 180,194 Energy Transfer LP Spread of 0.131 ％ on Notional Goldman Sachs 09-Nov-21 29,833
USD 60,312 Energy Transfer LP Spread of 0.144 ％ on Notional Morgan Stanley 05-Jan-22 6,367
USD 208,046 Enterprise Products Spread of 0.158 ％ on Notional Morgan Stanley 16-Nov-21 18,653
Partners LP
USD 3,431,846 Genpact Ltd. Spread of 0.131 ％ on Notional J.P. Morgan 09-May-23 64,867
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取引 想定元本 ファンドの受取 ファンドの支払 取引相手方 満期日 未実現利益
通貨 （日-月-年）
／（損失）
（米ドル）
USD 1,812,781 Genpact Ltd. Spread of 0.153 ％ on Notional Morgan Stanley 17-May-23 8,855
USD 3,464,410 Global Payments, Inc. Spread of 0.131 ％ on Notional Morgan Stanley 09-May-23 284,187
USD 2,293,030 Global Payments, Inc. Spread of 0.153 ％ on Notional Morgan Stanley 17-May-23 260,677
USD 1,840,143 Guidewire Software, Inc. Spread of 0.131 ％ on Notional J.P. Morgan 09-May-23 47,422
USD 1,157,436 HubSpot, Inc. Spread of 0.131 ％ on Notional J.P. Morgan 09-May-23 33,622
USD 527,298 HubSpot, Inc. Spread of 0.131 ％ on Notional Goldman Sachs 09-May-23 15,317
USD 242,756 HubSpot, Inc. Spread of 0.153 ％ on Notional Morgan Stanley 17-May-23 10,536
USD 367,638 Intuit, Inc. Spread of 0.158 ％ on Notional Morgan Stanley 18-May-23 19,721
USD 936,058 Intuit, Inc. Spread of 0.131 ％ on Notional J.P. Morgan 09-May-23 19,067
USD 322,224 Intuit, Inc. Spread of 0.153 ％ on Notional Morgan Stanley 17-May-23 17,317
USD 3,464,946 Marvell Technology Group Spread of 0.153 ％ on Notional Morgan Stanley 17-May-23 186,738
Ltd.
USD 530,739 Marvell Technology Group Spread of 0.131 ％ on Notional Morgan Stanley 09-May-23 41,491
Ltd.
USD 1,509,099 Mastercard, Inc. Spread of 0.153 ％ on Notional Morgan Stanley 17-May-23 105,134
USD 354,939 Mastercard, Inc. Spread of 0.131 ％ on Notional J.P. Morgan 09-May-23 16,560
USD 672,506 Match Group Inc/old Spread of 0.131 ％ on Notional J.P. Morgan 09-May-23 23,430
USD 524,099 Match Group Inc/old Spread of 0.131 ％ on Notional Morgan Stanley 09-May-23 18,260
USD 509,784 Match Group Inc/old Spread of 0.131 ％ on Notional Goldman Sachs 09-May-23 17,761
USD 1,099,020 Match Group Inc/old Spread of 0.153 ％ on Notional Morgan Stanley 17-May-23 2,400
USD 774,111 Match Group Inc/old Spread of 0.153 ％ on Notional Goldman Sachs 17-May-23 1,690
USD 1,744,394 MediaTek, Inc. Spread of 0.131 ％ on Notional J.P. Morgan 09-May-23 115,674
USD 398,522 MediaTek, Inc. Spread of 0.153 ％ on Notional Morgan Stanley 17-May-23 26,699
USD 852,400 MercadoLibre, Inc. Spread of 0.131 ％ on Notional Morgan Stanley 09-May-23 53,714
USD 697,991 MercadoLibre, Inc. Spread of 0.131 ％ on Notional J.P. Morgan 09-May-23 43,984
USD 849,516 MercadoLibre, Inc. Spread of 0.153 ％ on Notional Morgan Stanley 17-May-23 3,054
USD 979,625 Micron Technology, Inc. Spread of 0.153 ％ on Notional Morgan Stanley 17-May-23 27,051
USD 528,310 Micron Technology, Inc. Spread of 0.131 ％ on Notional Morgan Stanley 09-May-23 18,588
USD 287,899 Micron Technology, Inc. Spread of 0.131 ％ on Notional J.P. Morgan 09-May-23 10,129
USD 2,034,268 MongoDB, Inc. Spread of 0.153 ％ on Notional Morgan Stanley 17-May-23 144,467
USD 2,005,311 Netflix, Inc. Spread of 0.153 ％ on Notional Morgan Stanley 17-May-23 80,549
USD 503,401 Netflix, Inc. Spread of 0.131 ％ on Notional Morgan Stanley 09-May-23 24,245
USD 1,480,616 PayPal Holdings, Inc. Spread of 0.131 ％ on Notional J.P. Morgan 09-May-23 110,226
USD 1,860,775 PayPal Holdings, Inc. Spread of 0.153 ％ on Notional Morgan Stanley 17-May-23 105,330
USD 375,356 salesforce.com, Inc. Spread of 0.153 ％ on Notional Morgan Stanley 17-May-23 4,006
USD 957,717 ServiceNow, Inc. Spread of 0.131 ％ on Notional Morgan Stanley 09-May-23 30,653
USD 933,188 ServiceNow, Inc. Spread of 0.131 ％ on Notional J.P. Morgan 09-May-23 29,868
USD 194,603 ServiceNow, Inc. Spread of 0.153 ％ on Notional Morgan Stanley 17-May-23 8,479
USD 1,615,497 Skyworks Solutions, Inc. Spread of 0.153 ％ on Notional Morgan Stanley 17-May-23 91,340
USD 436,406 Skyworks Solutions, Inc. Spread of 0.131 ％ on Notional J.P. Morgan 09-May-23 21,580
USD 1,741,332 Snap, Inc. Spread of 0.131 ％ on Notional Morgan Stanley 09-May-23 21,464
USD 1,660,778 Snap, Inc. Spread of 0.131 ％ on Notional J.P. Morgan 09-May-23 20,472
USD 888,901 Splunk, Inc. Spread of 0.131 ％ on Notional J.P. Morgan 09-May-23 81,322
USD 277,004 Splunk, Inc. Spread of 0.131 ％ on Notional Morgan Stanley 09-May-23 25,342
USD 491,063 Splunk, Inc. Spread of 0.153 ％ on Notional Morgan Stanley 17-May-23 24,476
USD 1,484,259 StoneCo Ltd. Spread of 0.131 ％ on Notional J.P. Morgan 09-May-23 210,107
USD 860,759 StoneCo Ltd. Spread of 0.131 ％ on Notional Morgan Stanley 09-May-23 121,846
USD 2,164,370 T-Mobile US, Inc. Spread of 0.153 ％ on Notional Morgan Stanley 17-May-23 80,451
USD 328,012 T-Mobile US, Inc. Spread of 0.131 ％ on Notional Morgan Stanley 09-May-23 4,593
USD 1,591,907 TransUnion Spread of 0.131 ％ on Notional J.P. Morgan 09-May-23 81,301
USD 767,026 TransUnion Spread of 0.149 ％ on Notional J.P. Morgan 10-May-23 39,090
USD 1,841,508 TriNet Group, Inc. Spread of 0.131 ％ on Notional J.P. Morgan 09-May-23 81,461
USD 1,140,429 Trupanion, Inc. Spread of 0.131 ％ on Notional J.P. Morgan 09-May-23 237,910
USD 548,527 Trupanion, Inc. Spread of 0.131 ％ on Notional Morgan Stanley 09-May-23 114,431
USD 544,669 Trupanion, Inc. Spread of 0.153 ％ on Notional Morgan Stanley 17-May-23 46,920
USD 1,112,765 Twitter, Inc. Spread of 0.131 ％ on Notional J.P. Morgan 09-May-23 144,959
USD 89,952 Twitter, Inc. Spread of 0.153 ％ on Notional Morgan Stanley 17-May-23 2,253
USD LIBOR 1 month 0.158 ％ Carnival Corp. Morgan Stanley
USD 50,187 16-Sep-22 3,763
USD LIBOR 1 month 0.158 ％ Carnival Corp. Morgan Stanley
USD 23,713 16-Sep-22 2,115
USD 1,486,903 VeriSign, Inc. Spread of 0.131 ％ on Notional J.P. Morgan 09-May-23 80,384
USD 253,291 VeriSign, Inc. Spread of 0.131 ％ on Notional Morgan Stanley 09-May-23 13,693
USD 233,580 VeriSign, Inc. Spread of 0.153 ％ on Notional Morgan Stanley 17-May-23 3,102
USD 930,536 Visa, Inc. Spread of 0.153 ％ on Notional Morgan Stanley 17-May-23 46,185
USD 451,031 Visa, Inc. Spread of 0.131 ％ on Notional Morgan Stanley 09-May-23 12,800
USD 411,265 Visa, Inc. Spread of 0.131 ％ on Notional J.P. Morgan 09-May-23 11,672
USD 1,177,457 Workday, Inc. Spread of 0.153 ％ on Notional Morgan Stanley 17-May-23 103,326
USD 1,060,716 Workday, Inc. Spread of 0.131 ％ on Notional Morgan Stanley 09-May-23 57,320
USD 302,403 Workday, Inc. Spread of 0.158 ％ on Notional Morgan Stanley 18-May-23 26,857
USD 195,688 Workday, Inc. Spread of 0.131 ％ on Notional J.P. Morgan 09-May-23 10,575
USD 1,202,599 Zscaler, Inc. Spread of 0.131 ％ on Notional J.P. Morgan 09-May-23 145,589
EUR 160,286 Edenred EUR EURIBOR 1 month J.P. Morgan 09-May-23 (5,214)
(0.573) ％
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フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ(E33576)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
取引 想定元本 ファンドの受取 ファンドの支払 取引相手方 満期日 未実現利益
通貨 （日-月-年）
／（損失）
（米ドル）
HKD 4,129,430 Tencent Holdings Ltd. HKD HIBOR 1 month 0.135 ％ Morgan Stanley 09-May-23 (17,976)
USD 215 Advanced Emissions USD LIBOR 1 month 0.145 ％ Morgan Stanley 23-Nov-21 (1)
Solutions, Inc.
USD 1,177,192 Advanced Micro Devices, USD LIBOR 1 month 0.131 ％ Morgan Stanley 09-May-23 (29,782)
Inc.
USD 487,445 Advanced Micro Devices, USD LIBOR 1 month 0.153 ％ Morgan Stanley 17-May-23 (27,220)
Inc.
USD 452,947 Advanced Micro Devices, USD LIBOR 1 month 0.131 ％ J.P. Morgan 09-May-23 (11,459)
Inc.
USD 594,792 Alibaba Group Holding Ltd. USD LIBOR 1 month 0.131 ％ Morgan Stanley 09-May-23 (70,577)
USD 293,832 Alibaba Group Holding Ltd. USD LIBOR 1 month 0.131 ％ Goldman Sachs 09-May-23 (34,866)
USD 2,640 Alibaba Group Holding Ltd. USD LIBOR 1 month 0.131 ％ J.P. Morgan 09-May-23 (313)
USD 2,256,595 Alphabet, Inc. USD LIBOR 1 month 0.131 ％ J.P. Morgan 09-May-23 (82,561)
USD 1,359,998 Alphabet, Inc. USD LIBOR 1 month 0.131 ％ Morgan Stanley 09-May-23 (49,577)
USD 1,996,963 Alphabet, Inc. USD LIBOR 1 month 0.153 ％ Morgan Stanley 17-May-23 (11,745)
USD 551,464 Atlassian Corp. plc USD LIBOR 1 month 0.153 ％ Morgan Stanley 17-May-23 (9,025)
USD 141,194 Atlassian Corp. plc USD LIBOR 1 month 0.158 ％ Morgan Stanley 18-May-23 (2,309)
USD 640,782 Avalara, Inc. USD LIBOR 1 month 0.131 ％ J.P. Morgan 09-May-23 (7,245)
USD 335,457 USD LIBOR 1 month Carnival Corp. Morgan Stanley 16-Sep-22 (182,974)
0.153 ％
USD 200,982 USD LIBOR 1 month Carnival Corp. Morgan Stanley 16-Sep-22 (62,250)
0.158 ％
USD 2,466,554 Facebook, Inc. USD LIBOR 1 month 0.131 ％ J.P. Morgan 09-May-23 (107,793)
USD 334,700 Facebook, Inc. USD LIBOR 1 month 0.131 ％ Morgan Stanley 09-May-23 (14,627)
USD 950,648 Facebook, Inc. USD LIBOR 1 month 0.153 ％ Morgan Stanley 17-May-23 (8,420)
USD 1,977,938 FleetCor Technologies, USD LIBOR 1 month 0.153 ％ Morgan Stanley 17-May-23 (22,719)
Inc.
USD 1,006,374 FleetCor Technologies, USD LIBOR 1 month 0.131 ％ Morgan Stanley 09-May-23 (3,119)
Inc.
USD 624,915 GoDaddy, Inc. USD LIBOR 1 month 0.153 ％ Morgan Stanley 17-May-23 (21,178)
USD 761,694 GoDaddy, Inc. USD LIBOR 1 month 0.131 ％ J.P. Morgan 09-May-23 (18,706)
USD 740,099 GoDaddy, Inc. USD LIBOR 1 month 0.131 ％ Morgan Stanley 09-May-23 (18,176)
USD 154,169 GoDaddy, Inc. USD LIBOR 1 month 0.158 ％ Morgan Stanley 18-May-23 (5,227)
USD 1,369,684 USD LIBOR 1 month NASDAQ-100 Total Return Morgan Stanley 15-May-23 (32,064)
0.153 ％ Index
USD 14,661,448 USD LIBOR 1 month Russell 2000 Total Return Morgan Stanley 05-May-23 (901,834)
0.131% Growth Index
USD 18,582,939 USD LIBOR 1 month Russell 2000 Total Return Morgan Stanley 15-May-23 (329,714)
0.158% Growth Index
USD 10,468,595 USD LIBOR 1 month Russell 2000 Total Return Morgan Stanley 15-May-23 (155,606)
0.153% Growth Index
USD 1,473,019 USD LIBOR 1 month Russell 2000 Total Return J.P. Morgan 05-May-23 (90,962)
0.131% Growth Index
USD 10,870,794 USD LIBOR 1 month Russell Midcap Growth Index Morgan Stanley 15-May-23 (154,136)
0.153% Total Return
USD 927,403 USD LIBOR 1 month Russell Midcap Growth Index Morgan Stanley 05-May-23 (29,387)
0.131% Total Return
USD 23,317,946 USD LIBOR 1 month S&P North American Morgan Stanley 15-May-23 (426,280)
0.158% Technology Software Index
USD 12,027,546 USD LIBOR 1 month S&P North American Morgan Stanley 15-May-23 (392,458)
0.153% Technology Software Index
USD 2,208,399 USD LIBOR 1 month S&P North American Morgan Stanley 05-May-23 (82,963)
0.131% Technology Software Index
USD 825,413 salesforce.com, Inc. USD LIBOR 1 month 0.131 ％ Morgan Stanley 09-May-23 (18,916)
USD 40,986 salesforce.com, Inc. USD LIBOR 1 month 0.131 ％ J.P. Morgan 09-May-23 (939)
USD 965,472 Skyworks Solutions, Inc. USD LIBOR 1 month 0.131 ％ Morgan Stanley 09-May-23 (3,602)
USD 1,458,699 Snap, Inc. USD LIBOR 1 month 0.153 ％ Morgan Stanley 17-May-23 (36,561)
USD 2,445,830 WEX, Inc. USD LIBOR 1 month 0.153 ％ Morgan Stanley 17-May-23 (10,064)
1,443,529
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フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ(E33576)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
差金決済取引
取引 想定元本 ファンドの受取 取引相手方 満期日 グローバル・ 未実現利益
通貨 ファンドの支払 （日-月-年）
エクスポージャー ／（損失）
（米ドル） （米ドル）
AUD 1,996,261 Receive RBACR 1 day (0.500) ％ Morgan Stanley 12-Oct-21 (1,539,017) 112,768
Pay Performance of the underlying
equity
basket of 1 Security
CAD 1,229,310 Receive CAD1M_CDOR 1 month Deutsche Bank 03-Aug-21 (965,755) (46,524)
(1.500) ％
Pay Performance of the underlying
equity
basket of 1 Security
CAD 1,167,820 Receive CAD1M_CDOR 1 month Deutsche Bank 03-Aug-21 (917,448) (173,845)
(0.300) ％
Pay Performance of the underlying
equity
basket of 1 Security
CHF 1,009,316 Receive CHF-LIBOR-BBA-SN 1 day Goldman Sachs 14-Mar-25 (1,140,084) (24,791)
(0.817) ％
Pay Performance of the underlying
equity
basket of 1 Security
EUR 14,231,850 Receive Performance of the Goldman Sachs 14-Mar-25 17,386,340 3,180,470
underlying equity
basket of 9 Securities
Pay EUR-EONIA 1 day (0.472) ％
EUR 7,568,358 Receive Performance of the Morgan Stanley 13-Oct-21 9,245,886 327,517
underlying equity
basket of 7 Securities
Pay EURIB-1M 1 month 0.400 ％
EUR 5,718,889 Receive Performance of the Morgan Stanley 29-Sep-21 6,986,481 274,119
underlying equity
basket of 3 Securities
Pay EONIA-1D 1 day 0.650 ％
EUR 8,794,826 Receive Performance of the Morgan Stanley 04-Oct-21 10,744,199 235,955
underlying equity
basket of 2 Securities
Pay EONIA-1D 1 day 0.400 ％
EUR 12,605,033 Receive Performance of the Barclays 22-Jul-21 15,398,938 104,392
underlying equity
basket of 1 Security
Pay EUR EIBOR 1 month 0.400 ％
EUR 10,968,628 Receive EONIA O/N (0.300) ％ Barclays 22-Jul-21 (13,399,825) 31,720
Pay Performance of the underlying
equity
basket of 1 Security
EUR 158,746 Receive EUR1M_Reuters 1 month Deutsche Bank 22-Dec-21 (193,932) 10,707
(4.500) ％
Pay Performance of the underlying
equity
basket of 1 Security
EUR 122,166 Receive EONIA O/N (0.300) ％ Barclays 22-Dec-21 (149,244) (1,548)
Pay Performance of the underlying
equity
basket of 1 Security
EUR 7,584,899 Receive Performance of the Barclays 10-Jun-21 9,266,091 (18,169)
underlying equity
basket of 1 Security
Pay EUR EIBOR 1 month 0.450 ％
EUR 2,218,658 Receive Performance of the Barclays 25-Nov-21 2,710,423 (32,853)
underlying equity
basket of 1 Security
Pay EUR EIBOR 1 month 0.400 ％
EUR 1,411,275 Receive EONIA 1 day (0.500) ％ Morgan Stanley 04-Oct-21 (1,724,084) (60,302)
Pay Performance of the underlying
equity
basket of 1 Security
EUR 2,366,145 Receive Performance of the Morgan Stanley 21-Sep-22 2,890,601 (77,212)
underlying equity
basket of 1 Security
Pay EONIA-1D 1 day 0.650 ％
37/90
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
取引 想定元本 ファンドの受取 取引相手方 満期日 グローバル・ 未実現利益
通貨 ファンドの支払 （日-月-年）
エクスポージャー ／（損失）
（米ドル） （米ドル）
EUR 6,632,088 Receive EONIA O/N (0.350) ％ Barclays 23-Sep-21 (8,102,090) (155,873)
Pay Performance of the
underlying equity
basket of 1 Security
EUR 774,476 Receive EONIA 1 day (0.005) ％ Morgan Stanley 22-Mar-22 (946,138) (291,374)
Pay Performance of the
underlying equity
basket of 1 Security
EUR 851,731 Receive EONIA 1 day (0.400) ％ Morgan Stanley 06-Sep-21 (1,040,518) (352,041)
Pay Performance of the
underlying equity
basket of 1 Security
EUR 5,113,486 Receive EONIA 1 day (0.472) ％ Goldman Sachs 14-Mar-25 (6,246,889) (1,040,619)
Pay Performance of the
underlying equity
basket of 4 Securities
GBP 5,515,232 Receive Performance of the Morgan Stanley 21-Sep-22 7,542,080 658,807
underlying equity
basket of 3 Securities
Pay SONIA-1D 1 day 0.650 ％
GBP 2,346,152 Receive SONIA 1 day (0.350) ％ Morgan Stanley 27-Oct-21 (3,208,363) 95,044
Pay Performance of the
underlying equity
basket of 2 Securities
GBP 1,235,488 Receive Performance of the Barclays 13-Jan-22 1,689,530 10,516
underlying equity
basket of 1 Security
Pay GBP LIBOR 1 month 0.600 ％
GBP 202,455 Receive Performance of the Barclays 07-Jan-22 276,857 5,580
underlying equity
basket of 1 Security
Pay GBP LIBOR 1 month 0.500 ％
GBP 4,783,249 Receive Performance of the Barclays 29-Oct-21 6,541,094 139
underlying equity
basket of 1 Security
Pay GBP LIBOR 1 month 0.400 ％
GBP 7,685,232 Receive Performance of the Barclays 08-Dec-21 10,509,555 (60)
underlying equity
basket of 1 Security
Pay GBP LIBOR 1 month 0.400 ％
GBP 6,275,548 Receive Performance of the Barclays 27-Oct-21 8,581,812 (11,328)
underlying equity
basket of 1 Security
Pay GBP LIBOR 1 month 0.400 ％
GBP 1,238,878 Receive Performance of the Morgan Stanley 01-Oct-21 1,694,166 (19,638)
underlying equity
basket of 1 Security
Pay SONIA-1D 1 day 0.650 ％
GBP 1,181,966 Receive Performance of the Morgan Stanley 27-Oct-21 1,616,339 (67,606)
underlying equity
basket of 1 Security
Pay SONIA-1D 1 day 0.400 ％
GBP 1,403,701 Receive SONIA 1 day (0.300) ％ Morgan Stanley 13-Oct-21 (1,919,562) (95,158)
Pay Performance of the
underlying equity
basket of 3 Securities
GBP 10,215,833 Receive Performance of the Morgan Stanley 13-Oct-21 13,970,153 (109,058)
underlying equity
basket of 7 Securities
Pay LIBOR-1M 1 month 0.400 ％
HKD 2,184,605 Receive Performance of the Morgan Stanley 24-Nov-21 281,795 (9,657)
underlying equity
basket of 1 Security
Pay HIBOR-1M 1 month -％
SEK 9,256,969 Receive STIBOR 1 day (0.088) ％ Goldman Sachs 14-Mar-25 (1,125,112) (265,876)
Pay Performance of the
underlying equity
basket of 1 Security
USD 208,510,855 Receive Performance of the Deutsche Bank 02-Nov-21 208,510,852 37,821,191
underlying equity
basket of 120 Securities
Pay USD1M_Reuters 1 month
1.000 ％
38/90
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
取引 想定元本 ファンドの受取 取引相手方 満期日 グローバル・ 未実現利益
通貨 ファンドの支払 （日-月-年）
エクスポージャー ／（損失）
（米ドル） （米ドル）
USD 5,001,628 Receive Performance of the J.P. Morgan 11-Jan-22 5,001,628 481,069
underlying equity
basket of 1 Security
Pay
USD_LIBOR_1M_ACT/360_BBA_1
1
month 0.350 ％
USD 23,294,352 Receive Performance of the J.P. Morgan 20-Jan-22 23,294,353 437,339
underlying equity
basket of 4 Securities
Pay
USD_LIBOR_1M_ACT/360_BBA_1
1
month 0.350 ％
USD 1,628,591 Receive Performance of the Morgan Stanley 23-Sep-22 1,628,591 325,086
underlying equity
basket of 1 Security
Pay FEDEF-1D 1 day 0.650 ％
USD 1,289,780 Receive Performance of the Morgan Stanley 14-Oct-21 1,289,780 211,253
underlying equity
basket of 1 Security
Pay FEDEF-1D 1 day 0.300 ％
USD 4,009,786 Receive Performance of the Morgan Stanley 22-Nov-22 4,009,786 139,278
underlying equity
basket of 2 Securities
Pay FEDEF-1D 1 day 0.400 ％
USD 17,888,646 Receive Performance of the J.P. Morgan 26-Jan-22 17,888,646 112,706
underlying equity
basket of 3 Securities
Pay
USD_LIBOR_1M_ACT/360_BBA_1
1
month 0.350 ％
USD 543,612 Receive USOBFR O/N (1.080) ％ Deutsche Bank 02-Nov-21 (543,612) 77,196
Pay Performance of the
underlying equity
basket of 1 Security
USD 2,168,896 Receive Performance of the J.P. Morgan 13-Oct-21 2,168,896 52,141
underlying equity
basket of 1 Security
Pay
USD_LIBOR_1M_ACT/360_BBA_1
1
month 0.350 ％
USD 990,744 Receive FEDEF 1 day 0.004 ％ Morgan Stanley 21-Sep-22 (990,744) 44,504
Pay Performance of the
underlying equity
basket of 1 Security
USD 2,818,358 Receive Performance of the Morgan Stanley 27-Sep-22 2,818,358 9,692
underlying equity
basket of 1 Security
Pay LIBOR-3M 3 month 0.010 ％
USD 781,514 Receive USD1M_Reuters 1 month Deutsche Bank 02-Nov-21 (781,514) 8,851
0.400 ％
Pay Performance of the
underlying equity
basket of 1 Security
USD 450,687 Receive USOBFR O/N -％ Deutsche Bank 02-Nov-21 (450,687) 5,953
Pay Performance of the
underlying equity
basket of 1 Security
USD 48,771 Receive Performance of the Deutsche Bank 02-Nov-21 48,771 4,607
underlying equity
basket of 1 Security
Pay USOBFR O/N 1.000 ％
USD 3,180,399 Receive LIBOR 1 month (0.350) ％ Barclays 30-Dec-21 (3,180,399) (1,000)
Pay Performance of the
underlying equity
basket of 1 Security
USD 4,514,475 Receive Performance of the J.P. Morgan 02-Feb-22 4,514,475 (14,257)
underlying equity
basket of 1 Security
Pay
USD_LIBOR_1M_ACT/360_BBA_1
1
month 0.350 ％
USD 997,890 Receive FEDEF 1 day (0.006) ％ Morgan Stanley 21-Sep-22 (997,890) (40,970)
Pay Performance of the
underlying equity
basket of 1 Security
39/90
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フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ(E33576)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
USD 9,145,567 Receive FEDEF 1 day (0.350) ％ Morgan Stanley 06-Oct-21 (9,145,567) (46,571)
Pay Performance of the
underlying equity
basket of 6 Securities
40/90
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フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ(E33576)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
取引 想定元本 ファンドの受取 取引相手方 満期日 グローバル・ 未実現利益
通貨 ファンドの支払 （日-月-年）
エクスポージャー ／（損失）
（米ドル） （米ドル）
USD 4,926,439 Receive Performance of the Barclays 19-Jan-22 4,926,439 (60,623)
underlying equity
basket of 1 Security
Pay USD LIBOR 1 month 0.750 ％
USD 282,659 Receive FEDEF 1 day (0.350) ％ Morgan Stanley 21-Sep-22 (282,659) (76,188)
Pay Performance of the
underlying equity
basket of 1 Security
USD 5,594,043 Receive LIBOR 1 month (0.350) ％ Barclays 13-Jan-22 (5,594,043) (77,963)
Pay Performance of the
underlying equity
basket of 2 Securities
USD 7,117,705 Receive LIBOR 1 month (0.350) ％ Barclays 24-Nov-21 (7,117,705) (84,596)
Pay Performance of the
underlying equity
basket of 1 Security
USD 8,407,702 Receive FEDEF 1 day (0.006) ％ Morgan Stanley 28-Sep-22 (8,407,702) (99,582)
Pay Performance of the
underlying equity
basket of 1 Security
USD 1,382,339 Receive USOBFR O/N (1.000) ％ Deutsche Bank 02-Nov-21 (1,382,339) (125,462)
Pay Performance of the
underlying equity
basket of 1 Security
USD 2,553,066 Receive FEDEF 1 day (0.003) ％ Morgan Stanley 21-Sep-22 (2,553,066) (130,008)
Pay Performance of the
underlying equity
basket of 1 Security
USD 3,361,322 Receive FEDEF 1 day (0.350) ％ Morgan Stanley 10-Nov-21 (3,361,321) (143,741)
Pay Performance of the
underlying equity
basket of 2 Securities
USD 2,694,076 Receive FEDEF 1 day (0.350) ％ Morgan Stanley 15-Mar-22 (2,694,076) (153,577)
Pay Performance of the
underlying equity
basket of 2 Securities
USD 8,754,480 Receive LIBOR 1 month (0.350) ％ Barclays 02-Sep-21 (8,754,480) (241,188)
Pay Performance of the
underlying equity
basket of 1 Security
USD 12,175,701 Receive LIBOR 1 month (0.350) ％ Barclays 27-May-21 (12,175,701) (251,271)
Pay Performance of the
underlying equity
basket of 1 Security
USD 5,334,363 Receive FEDEF 1 day 0.004 ％ Morgan Stanley 21-Sep-22 (5,334,363) (345,435)
Pay Performance of the
underlying equity
basket of 4 Securities
USD 1,909,920 Receive USOBFR O/N (0.750) ％ Deutsche Bank 02-Nov-21 (1,909,920) (349,224)
Pay Performance of the
underlying equity
basket of 1 Security
USD 1,762,283 Receive USOBFR O/N (0.500) ％ Deutsche Bank 02-Nov-21 (1,762,283) (474,003)
Pay Performance of the
underlying equity
basket of 2 Securities
USD 36,714,115 Receive USD-LIBOR-BBA 1 month Goldman Sachs 17-Nov-27 (36,714,115) (547,940)
0.154 ％
Pay Performance of the
underlying equity
basket of 2 Securities
USD 67,943,550 Receive LIBOR 1 month (0.300) ％ J.P. Morgan 26-Jan-22 (67,943,550) (1,076,430)
Pay Performance of the
underlying equity
basket of 1 Security
USD 163,481,164 Receive USOBFR O/N (0.350) ％ Deutsche Bank 02-Nov-21 (163,481,166) (34,154,933)
Pay Performance of the
underlying equity
basket of 128 securities
3,430,106
41/90
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フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ(E33576)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
経済エクスポージャーに基づく地域別分布：
グローバル・ バスケット・グローバル・
エクスポージャー エクスポージャーの割合
（米ドル） （％）
アメリカ合衆国 (45,663,817) (299.32)
アイルランド (11,996,344) (78.63)
グレナダ (8,407,702) (55.11)
カナダ (5,662,191) (37.11)
ベルギー (3,396,775) (22.27)
ケイマン諸島 (2,980,386) (19.54)
パナマ (2,505,496) (16.42)
オーストラリア (1,539,017) (10.09)
リベリア (1,304,760) (8.55)
スイス (1,140,084) (7.47)
イスラエル (1,133,567) (7.43)
スウェーデン (1,125,112) (7.37)
欧州共同体 (946,138) (6.20)
フィンランド (784,161) (5.14)
バミューダ (394,721) (2.59)
マーシャル諸島 (260,518) (1.71)
イタリア 233,596 1.53
香港 281,795 1.85
中国 1,289,780 8.45
ジャージー 1,628,591 10.68
ブラジル 2,818,358 18.47
ドイツ 3,501,152 22.95
オランダ 20,449,295 134.04
フランス 22,518,078 147.60
英国 51,776,096 339.38
15,255,952 100.00
注11－クレジット・デフォルト・スワップ契約に係る未決済ポジション
2020 年12月31日現在、本投資法人は、以下の未決済の契約を締結していた。
フランクリンＫ２オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド
想定元本 銘柄 支払／ 取引相手方 購入／売却 満期日 取引通貨 時価 未実現利益
受取利息 （日-月-年） （米ドル）
プロテク ／（損失）
（％）
ション （米ドル）
49,000 Amern Airls Group, Inc. 5％ 5.00 ％ J.P. Morgan 購入 20-Dec-21 USD 3,163 (444)
01/06/2022
245,000 Amern Airls Group, Inc. 5％ 5.00 ％ Citigroup 購入 20-Dec-21 USD 15,816 (1,266)
01/06/2022
442,000 Amern Airls Group, Inc. 5％ 5.00 ％ Morgan Stanley 購入 20-Dec-21 USD 28,533 (21,807)
01/06/2022
367,000 Amern Airls Group, Inc. 5％ 5.00 ％ Goldman Sachs 購入 20-Dec-21 USD 23,692 (8,931)
01/06/2022
123,000 Amern Airls Group, Inc. 5％ 5.00 ％ Barclays 購入 20-Dec-21 USD 7,940 (10,886)
01/06/2022
334,000 Brazil Government Bond 4.25 ％ 1.00 ％ Barclays 購入 20-Jun-25 USD 4,251 (35,539)
07/01/2025
26,000 Carnival Corp. 6.65 ％ 1.00 ％ Citigroup 購入 20-Jun-25 USD 3,962 (3,929)
15/01/2028
34,000 Carnival Corp. 6.65 ％ 1.00 ％ Credit Suisse 購入 20-Jun-23 USD 2,865 (6,610)
15/01/2028
34,000 Carnival Corp. 6.65 ％ 1.00 ％ Citigroup 購入 20-Jun-23 USD 2,865 (6,785)
15/01/2028
83,000 Carnival Corp. 6.65 ％ 1.00 ％ J.P. Morgan 購入 20-Jun-25 USD 12,649 (7,985)
15/01/2028
180,000 Carnival Corp. 6.65 ％ 1.00 ％ Morgan Stanley 購入 20-Jun-25 USD 27,432 (20,566)
15/01/2028
80,000 Carnival Corp. 6.65 ％ 1.00 ％ Barclays 購入 20-Jun-25 USD 12,192 (8,492)
15/01/2028
138,000 Carnival Corp. 6.65 ％ 1.00 ％ Goldman Sachs 購入 20-Jun-23 USD 11,628 (25,975)
15/01/2028
137,000 Carnival Corp. 6.65 ％ 1.00 ％ Barclays 購入 20-Jun-23 USD 11,544 (26,987)
15/01/2028
42/90
EDINET提出書類
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ(E33576)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
想定元本 銘柄 支払／ 取引相手方 購入／売却 満期日 取引通貨 時価 未実現利益
受取利息 （日-月-年） （米ドル）
プロテク ／（損失）
（％）
ション （米ドル）
15,500,000 CDX.NA.HY.35-V1 5.00 ％ Morgan Stanley 購入 20-Dec-25 USD (1,469,197) (501,418)
17,230,000 CDX.NA.HY.35-V1 5.00 ％ J.P. Morgan 売却 20-Dec-25 USD 1,633,178 825,891
2,280,000 CDX.NA.IG.34-V1 1.00 ％ J.P. Morgan 購入 20-Jun-25 USD (37,982) (46,338)
61,000 Dell, Inc. 7.1 ％ 15/04/2028 1.00 ％ Citigroup 購入 20-Dec-25 USD 1,039 (2,611)
576,000 Dell, Inc. 7.1 ％ 15/04/2028 1.00 ％ BNP Paribas 購入 20-Dec-25 USD 9,806 (22,852)
98,000 Dell, Inc. 7.1 ％ 15/04/2028 1.00 ％ Goldman Sachs 購入 20-Dec-25 USD 1,668 (4,981)
318,000 Dell, Inc. 7.1 ％ 15/04/2028 1.00 ％ Morgan Stanley 購入 20-Dec-25 USD 5,414 (9,036)
49,000 Diamond Sports Group LLC 5.375 ％ 5.00 ％ Goldman Sachs 購入 20-Dec-25 USD 14,629 (4,236)
15/08/2026
24,000 Diamond Sports Group LLC 5.375 ％ 5.00 ％ Barclays 購入 20-Dec-25 USD 7,165 (5,232)
15/08/2026
24,000 Diamond Sports Group LLC 5.375 ％ 5.00 ％ Morgan Stanley 購入 20-Jun-25 USD 6,820 (6,373)
15/08/2026
73,000 Diamond Sports Group LLC 5.375 ％ 5.00 ％ Morgan Stanley 購入 20-Dec-25 USD 21,794 (16,166)
15/08/2026
1,178,800 Dow Chemical Co. (The) 1.00 ％ Morgan Stanley 購入 20-Jun-25 USD (20,247) (2,848)
7.375 ％ 01/11/2029
258,000 Dow Chemical Co. (The) 1.00 ％ Goldman Sachs 購入 20-Jun-25 USD (4,432) (2,741)
7.375 ％ 01/11/2029
64,000 Dow Chemical Co. (The) 1.00 ％ J.P. Morgan 購入 20-Jun-25 USD (1,099) (736)
7.375 ％ 01/11/2029
246,000 General Electric Co. 1.00 ％ Morgan Stanley 購入 20-Dec-25 USD (732) (8,963)
2.7 ％ 09/10/2022
984,000 General Electric Co. 1.00 ％ Goldman Sachs 購入 20-Dec-25 USD (2,928) (42,258)
2.7 ％ 09/10/2022
285,000 HeidelbergCement AG 2.25 ％ 5.00 ％ Morgan Stanley 購入 20-Dec-25 EUR (72,938) 5,436
30/03/2023
233,000 Italy Government Bond 6.875 ％ 1.00 ％ Bank of America 購入 20-Jun-24 USD (2,214) (6,437)
27/09/2023
389,000 Italy Government Bond 6.875 ％ 1.00 ％ J.P. Morgan 購入 20-Jun-24 USD (3,696) (6,866)
27/09/2023
14,000 K. Hovnanian Enterprises, Inc. 5.00 ％ J.P. Morgan 購入 20-Jun-25 USD 2,946 (4,909)
10.5 ％ 15/07/2024
10,000 K. Hovnanian Enterprises, Inc. 5.00 ％ Morgan Stanley 購入 20-Jun-25 USD 2,105 (4,245)
10.5 ％ 15/07/2024
1,068,000 K. Hovnanian Enterprises, Inc. 5.00 ％ Barclays 購入 20-Dec-24 USD 203,260 (69,355)
7％ 15/01/2019
35,000 K. Hovnanian Enterprises, Inc. 5.00 ％ Barclays 購入 20-Jun-25 USD 7,367 (8,310)
10.5 ％ 15/07/2024
218,000 Kimco Realty Corp. 3.3 ％ 1.00 ％ J.P. Morgan 購入 20-Jun-24 USD (2,089) (1,684)
01/02/2025
201,000 Kimco Realty Corp. 3.3 ％ 1.00 ％ J.P. Morgan 購入 20-Jun-25 USD (332) (3,624)
01/02/2025
808,000 Kohl's Corp. 4.25 ％ 17/07/2025 1.00 ％ Morgan Stanley 購入 20-Dec-25 USD 20,125 (57,600)
1,527,000 Kohl's Corp. 4.25 ％ 17/07/2025 1.00 ％ Goldman Sachs 購入 20-Dec-25 USD 38,034 (106,989)
960,000 Lloyds Banking Group plc 4.5 ％ 1.00 ％ J.P. Morgan 購入 20-Dec-24 EUR (9,008) (11,275)
04/11/2024
433,000 MBIA, Inc. 6.625 ％ 01/10/2028 5.00 ％ Goldman Sachs 購入 20-Dec-24 USD (4,163) 67,954
606,000 MBIA, Inc. 6.625 ％ 01/10/2028 5.00 ％ Citigroup 購入 20-Jun-21 USD (7,414) 41,643
199,000 MBIA, Inc. 6.625 ％ 01/10/2028 5.00 ％ Citigroup 購入 20-Dec-24 USD (1,913) 35,422
66,000 MBIA, Inc. 6.625 ％ 01/10/2028 5.00 ％ Citigroup 購入 20-Jun-22 USD (1,253) 3,754
42,000 MBIA, Inc. 6.625 ％ 01/10/2028 5.00 ％ Goldman Sachs 購入 20-Jun-22 USD (798) 1,778
40,000 MBIA, Inc. 6.625 ％ 01/10/2028 5.00 ％ Barclays 購入 20-Jun-22 USD (760) 518
2,255,000 Mexico Government Bond 1.00 ％ Barclays 購入 20-Dec-25 USD (21,563) (51,686)
4.15 ％ 28/03/2027
2,513,000 Simon Property Group, Inc. 1.00 ％ Morgan Stanley 購入 20-Dec-25 USD (6,103) (59,437)
2.75 ％ 01/06/2023
506,000 Simon Property Group, Inc. 1.00 ％ J.P. Morgan 購入 20-Jun-25 USD (3,073) (46,076)
2.75 ％ 01/06/2023
125,000 Stena Aktiebolag 7％ 5.00 ％ Morgan Stanley 購入 20-Dec-25 EUR 3,493 (5,050)
01/02/2024
499,000 Stena Aktiebolag 7％ 5.00 ％ Goldman Sachs 購入 20-Jun-24 EUR (787) (30,611)
01/02/2024
311,000 Telecom Italia SpA 3.625 ％ 1.00 ％ Barclays 購入 20-Dec-25 EUR 15,017 449
19/01/2024
2,014,400 Transocean, Inc. 3.8 ％ 1.00 ％ Morgan Stanley 売却 20-Dec-24 USD (1,296,730) 267,752
15/10/2022
922,000 Transocean, Inc. 3.8 ％ 5.00 ％ J.P. Morgan 購入 20-Dec-24 USD 510,825 301,102
15/10/2022
737,000 Transocean, Inc. 3.8 ％ 5.00 ％ Goldman Sachs 購入 20-Dec-24 USD 408,328 356,595
15/10/2022
43/90
EDINET提出書類
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ(E33576)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
想定元本 銘柄 支払／ 取引相手方 購入／売却 満期日 取引通貨 時価 未実現利益
受取利息 （日-月-年） （米ドル）
プロテク ／（損失）
（％）
ション （米ドル）
86,000 Transocean, Inc. 3.8 ％ 1.00 ％ Morgan Stanley 売却 20-Jun-25 USD (56,680) 13,648
15/10/2022
86,000 Transocean, Inc. 3.8 ％ 5.00 ％ Credit Suisse 購入 20-Jun-25 USD 48,525 (7,900)
15/10/2022
1,532,000 Transocean, Inc. 3.8 ％ 1.00 ％ Morgan Stanley 購入 20-Dec-25 USD 1,031,608 (250,177)
15/10/2022
510,000 Transocean, Inc. 3.8 ％ 5.00 ％ Credit Suisse 購入 20-Dec-24 USD 282,560 (29,815)
15/10/2022
126,000 Transocean, Inc. 3.8 ％ 5.00 ％ Barclays 購入 20-Dec-25 USD 72,293 (36,539)
15/10/2022
889,000 Transocean, Inc. 3.8 ％ 5.00 ％ Goldman Sachs 購入 20-Dec-25 USD 510,068 (218,542)
15/10/2022
292,000 United States Steel Corp. 5.00 ％ J.P. Morgan 購入 20-Jun-25 USD 2,393 (73,096)
6.65 ％ 01/06/2037
69,000 United States Steel Corp. 5.00 ％ Morgan Stanley 購入 20-Jun-25 USD 565 (18,228)
6.65 ％ 01/06/2037
2,001,426 (49,500)
注12－オプション契約に係る未決済ポジション
2020 年12月31日現在、本投資法人は、以下の未決済の契約を締結していた。
フランクリンＫ２オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド
購入／売却 銘柄 取引相手方 取引 購入／ 契約額 時価 未実現利益
ポジション 通貨 （売却） （米ドル） （米ドル） ／（損失）
契約数 （米ドル）
株式オプション
売却 Abbott Laboratories, Call Option, Morgan
Stanley USD (1) 10,949 (190) (15)
Strike Price 115.00, Feb. 2021
購入 Acacia Communications, Inc., Call
Barclays USD 30,000 2,188,800 2,041 3,595
Option, Strike Price 75.00, Aug. 2021
売却 Activision Blizzard, Inc., Call Option, Morgan
Stanley USD (3) 27,855 (1,128) (773)
Strike Price 95.00, Feb. 2021
購入 Alexion Pharmaceuticals, Inc., Call
Option, Strike Price 170.00, May.
J.P. Morgan USD 112 1,749,888 50,848 (18,824)
2021
購入 Alexion Pharmaceuticals, Inc., Call
J.P. Morgan USD 28 437,472 6,160 (4,528)
Option, Strike Price 170.00, Feb. 2021
売却 Alexion Pharmaceuticals, Inc., Call
Option, Strike Price 190.00, May.
J.P. Morgan USD (56) 874,944 (8,400) 2,455
2021
売却 Alexion Pharmaceuticals, Inc., Put
J.P. Morgan USD (28) 437,472 (6,580) 2,976
Option, Strike Price 145.00, Feb. 2021
購入 AMC Entertainment Holdings, Inc.,
Put Option, Strike Price 2.00, Jan.
J.P. Morgan USD 13,641 28,408 6,387 (14,850)
2021
購入 American Airlines Group, Inc., Put Morgan
Stanley USD 73 115,121 438 (1,197)
Option, Strike Price 12.00, Jan. 2021
購入 American Airlines Group, Inc., Put Morgan
Stanley USD 73 115,121 803 (2,041)
Option, Strike Price 13.00, Jan. 2021
購入 American Airlines Group, Inc., Put
J.P. Morgan USD 160,500 2,531,085 5,101 (70,262)
Option, Strike Price 15.00, Jan. 2021
売却 Anthem, Inc., Call Option, Strike Price Morgan
Stanley USD (1) 32,109 (723) (593)
340.00, Feb. 2021
売却 Applied Materials, Inc., Call Option, Morgan
Stanley USD (4) 34,520 (480) 246
Strike Price 97.50, Feb. 2021
売却 AstraZeneca plc, Put Option, Strike
J.P. Morgan USD (238) 1,189,762 (44,030) 3,294
Price 45.00, Apr. 2021
購入 B&G Foods, Inc., Put Option, Strike Goldman
Sachs USD 277,500 7,695,075 19,268 (14,676)
Price 25.00, May. 2021
売却 Bank of America Corp., Call Option, Morgan
Stanley USD (2) 6,062 (152) 7
Strike Price 32.00, Feb. 2021
購入 Boeing Co. (The), Put Option, Strike Goldman
Sachs USD 555,000 118,803,300 157 (104,026)
Price 150.00, Jan. 2021
売却 Chevron Corp., Call Option, Strike Morgan
Stanley USD (4) 33,780 (484) 638
Price 95.00, Feb. 2021
44/90
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フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ(E33576)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
購入／売却 銘柄 取引相手方 取引 購入／ 契約額 時価 未実現利益
ポジション 通貨 （売却） （米ドル） （米ドル） ／（損失）
契約数 （米ドル）
購入 Cinemark Holdings, Inc., Call Option, Morgan
Stanley USD 66 114,906 9,042 (3,109)
Strike Price 20.00, Feb. 2021
売却 Cinemark Holdings, Inc., Put Option, Morgan
Stanley USD (66) 114,906 (6,930) (635)
Strike Price 15.00, Feb. 2021
売却 Cisco Systems, Inc., Call Option, Morgan
Stanley USD (6) 26,850 (192) 153
Strike Price 49.00, Feb. 2021
売却 Clearway Energy, Inc., Call Option,
Citigroup USD (147,000) 4,693,710 (21,520) 1,647
Strike Price 30.00, Aug. 2021
売却 Clearway Energy, Inc., Call Option,
J.P. Morgan USD (357,000) 11,399,010 (42,896) (9,779)
Strike Price 30.00, May. 2021
売却 Comcast Corp., Call Option, Strike Morgan
Stanley USD (6) 31,440 (612) (304)
Price 55.00, Feb. 2021
売却 Deere & Co., Call Option, Strike Price Morgan
Stanley USD (1) 26,905 (386) 301
290.00, Feb. 2021
売却 DR Horton, Inc., Call Option, Strike Morgan
Stanley USD (4) 27,568 (232) 842
Price 82.50, Feb. 2021
売却 Eli Lilly and Co., Call Option, Strike Morgan
Stanley USD (2) 33,768 (440) 276
Price 185.00, Feb. 2021
購入 Energy Transfer LP, Call Option,
J.P. Morgan USD 484 299,112 1,936 (12,325)
Strike Price 7.00, Jan. 2021
売却 Fidelity National Information Services,
Morgan
Inc., Call Option, Strike Price 155.00,
Feb. 2021 Stanley USD (2) 28,292 (296) 4
売却 Fifth Third Bancorp, Call Option, Morgan
Stanley USD (3) 8,271 (180) (8)
Strike Price 30.00, Feb. 2021
売却 HCA Healthcare, Inc., Call Option, Morgan
Stanley USD (2) 32,892 (565) 217
Strike Price 180.00, Feb. 2021
売却 HP, Inc., Call Option, Strike Price Morgan
Stanley USD (6) 14,754 (558) (123)
25.00, Feb. 2021
購入 II-VI, Inc., Call Option, Strike Price Morgan
Stanley USD 9 68,364 3,105 863
75.00, Jan. 2021
売却 Interpublic Group of Cos., Inc. (The),
Morgan
Call Option, Strike Price 26.00, Feb.
2021 Stanley USD (5) 11,760 (225) (13)
売却 Iron Mountain, Inc., Call Option, Strike Morgan
Stanley USD (12) 35,376 (240) 66
Price 32.50, Feb. 2021
売却 Johnson & Johnson, Call Option, Morgan
Stanley USD (1) 15,738 (315) (95)
Strike Price 165.00, Feb. 2021
売却 KLA Corp., Call Option, Strike Price Morgan
Stanley USD (1) 25,891 (410) 233
290.00, Feb. 2021
購入 Kohl's Corp., Put Option, Strike Price
J.P. Morgan USD 74 301,106 16,280 (16,967)
32.50, Apr. 2021
購入 Kroger Co. (The), Put Option, Strike
J.P. Morgan USD 1,101,000 34,967,760 41,258 (40,063)
Price 30.00, Apr. 2021
売却 L Brands, Inc., Call Option, Strike Morgan
Stanley USD (2) 7,438 (142) 267
Price 45.00, Feb. 2021
購入 Marcus Corp. (The), Call Option, Morgan
Stanley USD 73 98,404 3,650 (1,617)
Strike Price 17.50, Feb. 2021
購入 Marcus Corp. (The), Put Option, Morgan
Stanley USD 87 117,276 870 (5,049)
Strike Price 10.00, Jan. 2021
売却 Marvell Technology Group Ltd., Put
Barclays USD (2,227,500) 105,895,350 (5,438) 132,653
Option, Strike Price 33.00, Feb. 2021
購入 Marvell Technology Group Ltd., Put
Barclays USD 2,632,500 125,149,050 27,662 (378,566)
Option, Strike Price 39.00, Feb. 2021
売却 Masco Corp., Call Option, Strike Price Morgan
Stanley USD (6) 32,958 (354) 525
60.00, Feb. 2021
売却 Merck & Co., Inc., Call Option, Strike Morgan
Stanley USD (2) 16,360 (302) (229)
Price 85.00, Feb. 2021
売却 MetLife, Inc., Call Option, Strike Price Morgan
Stanley USD (5) 23,475 (510) (272)
50.00, Feb. 2021
売却 Microsoft Corp., Call Option, Strike Morgan
Stanley USD (1) 22,242 (305) 323
Price 240.00, Feb. 2021
購入 MongoDB, Inc., Put Option, Strike Morgan
Stanley USD 7 251,328 175 (3,382)
Price 290.00, Dec. 2020
売却 Morgan Stanley, Call Option, Strike Morgan
Stanley USD (3) 20,559 (546) 70
Price 72.50, Feb. 2021
売却 Newmont Corp., Call Option, Strike Morgan
Stanley USD (5) 29,945 (270) 407
Price 70.00, Feb. 2021
売却 Nexstar Media Group, Inc., Call Morgan
Stanley USD (3) 32,757 (1,110) (1,454)
Option, Strike Price 115.00, Feb. 2021
売却 NIKE, Inc., Call Option, Strike Price Morgan
Stanley USD (1) 14,147 (109) 344
155.00, Feb. 2021
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フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ(E33576)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
購入／売却 銘柄 取引相手方 取引 購入／ 契約額 時価 未実現利益
ポジション 通貨 （売却） （米ドル） （米ドル） ／（損失）
契約数 （米ドル）
購入 Nikola Corp., Call Option, Strike Price
J.P. Morgan USD 67 102,242 20,100 (32,564)
17.50, Apr. 2021
購入 Nikola Corp., Call Option, Strike Price
J.P. Morgan USD 101 154,126 23,735 (35,422)
20.00, Apr. 2021
売却 Nikola Corp., Call Option, Strike Price
J.P. Morgan USD (67) 102,242 (6,298) 18,181
30.00, Apr. 2021
売却 Nikola Corp., Call Option, Strike Price
J.P. Morgan USD (101) 154,126 (7,070) 14,742
35.00, Apr. 2021
売却 Nikola Corp., Put Option, Strike Price
J.P. Morgan USD (67) 102,242 (10,385) 2,672
10.00, Apr. 2021
売却 Nikola Corp., Put Option, Strike Price
J.P. Morgan USD (101) 154,126 (26,260) 1,042
12.50, Apr. 2021
売却 NortonLifeLock, Inc., Call Option, Morgan
Stanley USD (12) 24,936 (360) 377
Strike Price 24.00, Feb. 2021
購入 ON Semiconductor Corp., Call Option, Morgan
Stanley USD 37 121,101 2,590 995
Strike Price 35.00, Jan. 2021
売却 Oracle Corp., Call Option, Strike Price Morgan
Stanley USD (3) 19,407 (132) 250
70.00, Feb. 2021
売却 Philip Morris International, Inc., Call Morgan
Stanley USD (2) 16,558 (140) 91
Option, Strike Price 90.00, Feb. 2021
購入 Pluralsight, Inc., Call Option, Strike
J.P. Morgan USD 4 8,384 420 488
Price 20.00, Apr. 2021
売却 QUALCOMM, Inc., Call Option, Strike Morgan
Stanley USD (1) 15,234 (210) (63)
Price 175.00, Feb. 2021
購入 Sabre Corp., Call Option, Strike Price Morgan
Stanley USD 73 87,746 2,701 (2,125)
15.00, Feb. 2021
購入 salesforce.com, Inc., Put Option,
Barclays USD 552,000 122,836,560 45,004 5,144
Strike Price 230.00, Mar. 2021
売却 Synaptics, Inc., Put Option, Strike Morgan
Stanley USD (54) 520,560 (4,725) 3,652
Price 70.00, Feb. 2021
売却 Target Corp., Call Option, Strike Price Morgan
Stanley USD (1) 17,653 (360) (131)
185.00, Feb. 2021
売却 Teradyne, Inc., Call Option, Strike Morgan
Stanley USD (1) 11,989 (185) 21
Price 140.00, Feb. 2021
売却 Texas Instruments, Inc., Call Option, Morgan
Stanley USD (1) 16,413 (180) (19)
Strike Price 180.00, Feb. 2021
購入 Tiffany & Co., Call Option, Strike Price
J.P. Morgan USD 262 3,443,990 338,635 399,890
120.00, Jan. 2021
売却 Tiffany & Co., Call Option, Strike Price
J.P. Morgan USD (41) 538,945 (5,945) (526)
130.00, Jan. 2021
購入 Tiffany & Co., Put Option, Strike Price
J.P. Morgan USD 51 670,395 51 (22,648)
85.00, Jan. 2021
売却 Tiffany & Co., Put Option, Strike Price
J.P. Morgan USD (51) 670,395 (51) 23,044
90.00, Jan. 2021
売却 Tiffany & Co., Put Option, Strike Price
J.P. Morgan USD (75) 985,875 (225) 51,587
100.00, Jan. 2021
購入 Tiffany & Co., Put Option, Strike Price
J.P. Morgan USD 51 670,395 255 (49,780)
105.00, Jan. 2021
売却 Union Pacific Corp., Call Option, Morgan
Stanley USD (1) 20,822 (401) (154)
Strike Price 220.00, Feb. 2021
売却 United Parcel Service, Inc., Call Morgan
Stanley USD (1) 16,840 (120) 353
Option, Strike Price 195.00, Feb. 2021
売却 Verint Systems, Inc., Put Option, Morgan
Stanley USD (16) 54,743 (600) 1,078
Strike Price 55.00, Feb. 2021
売却 Verint Systems, Inc., Put Option, Morgan
Stanley USD (31) 106,065 (3,178) 4,125
Strike Price 60.00, Feb. 2021
売却 Vodafone Group plc, Put Option, Morgan
Stanley GBP 1,878 423,234 - (414,960)
Strike Price 105.00, Jan. 2021
売却 Walmart, Inc., Call Option, Strike Price Morgan
Stanley USD (1) 14,415 (113) 157
160.00, Feb. 2021
414,484 (583,876)
指数オプション
購入 CBOE Volatility Index, Put Option,
J.P. Morgan USD 814 1,851,850 69,190 (24,990)
Strike Price 20.00, Feb. 2021
購入 Nqx, Put Option, Strike Price Morgan
Stanley USD 53 13,661,598 45,580 (481,236)
2,370.00, Jan. 2021
購入 Nqx, Put Option, Strike Price Morgan
Stanley USD 53 13,661,598 3,710 (339,553)
2,425.00, Dec. 2020
購入 S&P 500 Index, Call Option, Strike
J.P. Morgan USD 14 15,813,000 182,980 137,031
Price 3,750.00, Mar. 2021
購入 S&P 500 Index, Call Option, Strike
J.P. Morgan USD 22 24,849,000 222,200 106,962
Price 3,800.00, Mar. 2021
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
購入／売却 銘柄 取引相手方 取引 購入／ 契約額 時価 未実現利益
ポジション 通貨 （売却） （米ドル） （米ドル） ／（損失）
契約数 （米ドル）
売却 S&P 500 Index, Call Option, Strike
J.P. Morgan USD (14) 15,813,000 (19,040) 6,023
Price 4,050.00, Mar. 2021
売却 S&P 500 Index, Put Option, Strike
J.P. Morgan USD (52) 58,734,000 (94,640) 24,406
Price 3,000.00, Mar. 2021
購入 S&P 500 Index, Put Option, Strike
J.P. Morgan USD 52 58,734,000 91,000 (35,084)
Price 3,600.00, Jan. 2021
500,980 (606,441)
債券オプション
売却 US Treasury 10 Year Note, Call Morgan
Stanley USD (43) 5,937,354 (12,766) (5,627)
Option, Strike Price 139.00, Feb. 2021
購入 US Treasury 10 Year Note, Put Morgan
Stanley USD 43 5,937,354 6,719 (1,432)
Option, Strike Price 136.00, Feb. 2021
(6,047) (7,059)
909,418 (1,197,376)
注13－モーゲージ・ダラー・ロール
2020 年12月31日現在、本投資法人は、以下の未決済のモーゲージ・ダラー・ロールを締結していた。
想定元本 銘柄 国名コード 取引通貨 時価 未実現利益
／（損失）
該当なし
注14－証券貸付
当期中、本投資法人は貸付代理店であるゴールドマン・サックスおよびＪＰモルガンを通じて証券貸付プロ
グラムに参加した。
2020 年12月31日現在、貸付証券および対応する受領担保の時価は、以下のとおりであった。
ファンド ファンド通貨 貸付代理店 取引相手方 ファンド通貨における ファンド通貨における
貸付証券の時価 担保として受領された
ソブリン債の時価
該当なし
当期中、証券貸付プログラムは以下の収益および費用を生じた。
ファンド ファンド通貨 貸付代理店 ファンド通貨における ファンド通貨における ファンド通貨における
総収益 直接または間接的な 純収益
運用コストおよび報酬
該当なし
注15－投資運用報酬
管理会社は、本投資法人から会計期間中の日々の各ファンドの平均純資産に対する一定比率（年率）（以下
に詳述される。）に相当する月次の投資運用報酬を受領する。ファンドがその他のフランクリン・テンプル
トンのファンドに投資する場合、投資運用報酬は投資された金額には適用されない。以下の料率が2020年12
月31日現在、異なるファンドに関して適用される。
投資運用会社は、管理会社が本投資法人より受領した投資運用報酬から報酬を受領する。
クラスＸ投資証券およびクラスＹ投資証券の取得に関して投資者による未払いの投資運用報酬はなく、かわ
りに報酬は別の契約に基づき投資運用会社または関係会社に支払われる。
クラスＸおよびクラスＹ以外の
その他のクラス
フランクリンＫ２オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド 2.05 ％
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
注16－成功報酬
管理会社は、該当する場合、投資証券クラスに帰属する純資産から日々算出かつ発生し、各会計年度末に支
払われる年間の実績ベースの成功報酬（以下「成功報酬」という。）を受領する権利を有することがある。
成功報酬は、アウトパフォーマンスの場合、すなわち、該当する運用期間中の純資産価額（請求される発行
手数料および／または買戻手数料控除後）の増加が、（ⅰ）同じ期間における目標ベンチマークの増加、お
よび（ⅱ）英文目論見書に定義される該当するハイ・ウォーターマーク・ポイントを超える場合に支払われ
る。
投資主が、運用期間末の前にすべてまたは一部の投資証券を買い戻す場合、当該投資証券に関して発生した
成功報酬は、当該取引日に確定しその後支払われる。
2020 年12月31現在、以下の成功報酬がクラスＰＦ投資証券について適用される。
成功報酬 目標ベンチマーク
該当なし
注17－ソフト・コミッション
最良執行の獲得に矛盾しないように、投資運用会社により、本投資法人のためのポートフォリオ取引に対す
るブローカー手数料は、ブローカー／ディーラーが提供した調査業務の報酬、さらに当該ブローカー／
ディーラーによる注文執行において提供される業務に対するものとして、当該ブローカー／ディーラーに対
し振分けられる。
投資調査および情報ならびに関連業務を受領することで、投資運用会社が自身の調査および分析を補い、個
人およびその他の企業の調査人員の見通しおよび情報を利用できる。
かかる関連業務には、投資運用会社が直接支払う移動、宿泊、接待、一般管理用品または業務、事務用品全
般または施設、会費、従業員給与または直接的な金銭の支払は含まない。
注18－関連当事者取引
本投資法人の一定の取締役は、ファンドの様々な投資運用会社、とりわけ、フランクリン・テンプルトン・
インベストメンツ（ブラジル）リミテッド、フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ（アジア）リ
ミテッド、テンプルトン・インベストメント・カウンセル・エルエルシーおよびフランクリン・テンプルト
ン・インスティチューショナル・エルエルシーの一または複数の役員および／または取締役であるか、また
はその場合がある。関連当事者とのすべての取引は、通常の業務の過程で、通常の取引条件で締結された。
管理会社に関して本投資法人により発生する投資運用報酬は、財務書類の注15に詳述されている。
フランクリン・テンプルトンに関連ブローカーは存在せず、2020年12月31日に終了した期間中に関連ブロー
カーと締結された取引はなかった。
2020 年12月31日に終了した期間中、本投資法人はファンドの管理会社および主販売会社としてのフランクリ
ン・テンプルトン・インターナショナル・サービシズ・エス・エイ・アール・エルに関して管理事務代行報
酬および名義書換事務代行報酬ならびに投資証券のメンテナンス手数料およびサービシング手数料が発生し
た。
注記３に定義されているファンド間投資またはフランクリン・テンプルトンにより発行される商品への投資
は、通常の市況において行われる。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
注19－税金
現行の税法および税慣行に基づき、本投資法人は、ルクセンブルグ大公国において、収益または実現もしく
は未実現キャピタル・ゲインにつき課税されない。
本投資法人は、年率0.05％の税金をルクセンブルグ大公国に支払う義務があり、かかる税金は、四半期毎に
支払われ、各四半期終了時の各ファンドの純資産価額を基準に計算される（当該利率が0.01％である
Franklin Euro Short-Term Money Market FundおよびFranklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund
は除く。）。かかる税金は、既にかかる税金の課税対象となっているその他の投資信託に投資しているファ
ンドの資産の該当部分については適用されない。クラスＩ、クラスＸおよびクラスＹ投資証券も、当該投資
証券クラスの投資主がすべて機関投資家である場合、年率0.01％の軽減税の恩恵を受ける。
本投資法人が受領した投資収益または実現キャピタル・ゲインは、源泉地国において課税対象となることが
ある。投資有価証券の未実現キャピタル・ゲインに係る未払税金に関するすべての負債は、負債が具体化す
るという合理的な確実性が得られた直後に計上される。
本投資法人の投資証券の発行に際して、ルクセンブルグ大公国の印紙税またはその他の税金は課されない。
本投資法人は、ルクセンブルグ大公国において、付加価値税につき登録されており、現行法に従い付加価値
税の対象となる。
注20－投資証券クラス
クラスＡ投資証券：
資産クラスによって異なる投資総額に対して5.75％を上限とした販売手数料を適用される純資産価額に加え
た金額で販売される。さらに、適用される平均純資産価額に対する年率0.50％を上限とするメンテナンス手
数料が控除され、主販売会社に支払われる。当該費用は、日々発生し、毎月控除され主販売会社に対して支
払われる。１％を上限とする後払販売手数料は、主販売会社により留保され、100万米ドル以上の適格投資の
一定の買戻しに対して買戻しから18か月以内に適用される。
累積型投資証券（ａｃｃ）：
配当金の分配は行わないが、帰属する収益は投資証券の増加価格に反映される。すべてのその他の諸条件
は、分配型投資証券に適用される条件と同じである。
注21－費用の払戻し
費用の上限が定められている投資証券クラスに関して、費用のレベルは日次ベースで、計算され、上限額と
比較される。費用のレベルが上限額を超える場合、当該差額は費用の減少（以下「報酬の払戻し」とい
う。）として計上される。成功報酬は、上限が定められている費用に含まれない。毎月ベースで、報酬の払
戻しはフランクリン・テンプルトン・インターナショナル・サービシズ・エス・エイ・アール・エルにより
受領された報酬から控除される。
報酬の払戻しの金額は、「運用計算書および純資産変動計算書」の「費用の払戻し」に開示されている。
注22－投資資産変動計算書
当期中に取引された各ファンドの購入および売却の合計を記載した一覧は、請求に応じて本投資法人の登記
上の事務所において入手することができる。
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フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ(E33576)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
注23－取引費用
取引費用とは、金融資産または金融負債を取得または処分するために発生した費用である。取引費用には、
エージェント、ブローカーおよびディーラーに支払われた報酬および手数料が含まれる。2020年12月31日に
終了した期間中、本投資法人は以下の取引費用を負担した。
ファンド名 通貨 金額
フランクリンＫ２オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド USD 926,998
債務証券およびデリバティブに関して、取引費用は証券の購入価格から個別に特定されないため個別に開示されない。
注24－平準化
ファンドは、平準化として知られる会計慣行を使用し、それにより、投資証券１口当たりベースで取引日の
未分配の投資純収益の金額に等しい、投資証券の発行手取金または売却費用の一部が未分配の収益に計上ま
たは請求される。その結果、投資証券１口当たりの未分配の投資純収益は、投資証券の発行または買戻しに
よる影響を受けない。しかしながら、累積投資証券のみを募集するファンドに関しては、取締役会は平準化
を適用しない権利を留保する。
注25－ポートフォリオ回転率
比率で表示されるポートフォリオ回転率は、当期中のファンドの平均純資産に対する、発行および買戻しの
総額に対して相殺される有価証券の購入および売却合計と等しい。ポートフォリオ回転率は、ファンドが有
価証券を購入または売却する頻度の有効な尺度である。
ポートフォリオ回転率の計算は、性質上短期の投資有価証券であるためポートフォリオ回転率が該当しない
という理由で、リキッド・リザーブ・ファンドおよびマネー・マーケット・ファンドには適用されない。
注26－総費用比率
比率で表示される総費用比率（以下「ＴＥＲ」という。）は、2020年12月31日に終了した期間において各投
資証券クラスの年間費用総額が各投資証券クラスの平均純資産にどのように関連しているかを表示するもの
である。費用総額は、「運用計算書および純資産変動計算書」に要約される投資運用報酬、管理事務代行報
酬および名義書換事務代行報酬、保管報酬ならびにその他の費用から構成される。
注27－監査済年次報告書および未監査半期報告書
監査済年次報告書および未監査半期報告書は、現地のフランクリン・テンプルトン・インベストメンツの
ウェブサイト（www.franklintempleton.lu）で入手でき、請求すれば本投資法人の登記上の事務所で無料で
入手できる。これらは、現地の規制により要求される場合、当該国の登録投資主に対してのみ送付される。
完全な監査済年次報告書および未監査半期報告書は、本投資法人の登記上の事務所で入手することができ
る。
注28－グローバル与信枠
2020 年２月７日付で、本投資法人は、フランクリン・テンプルトン・インベストメンツが運用するその他の
欧州および米国の登録投資信託（以下、個別的に「借り手」、および総称して「貸出先」という。）と共
に、将来における予期しない、または著しく大規模な買戻請求に応える能力を含む一時的かつ緊急の目的の
ため貸出先に対してファンドの資金を提供する合計2,000百万米ドルのジョイント・シンジケート・シニア・
無担保与信枠（グローバル与信枠）を締結した。
グローバル与信枠の条件に基づき、本投資法人による借入に課せられる利息および本投資法人に生じたその
他の費用に加えて、本投資法人は、すべての貸出先の純資産総額の関連する割り当て分に基づき、グローバ
ル与信枠の未使用部分に基づく年間コミットメント・フィーを含むグローバル与信枠の実施および維持に関
連して発生した報酬および費用の割り当て分を支払う。
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2020 年12月31日に終了した会計期間中、本投資法人はグローバル与信枠を使用しなかった。
注29－略称
国
AGO アンゴラ DOM ドミニカ共和国 KAZ カザフスタン QAT カタール
ARE アラブ首長国連邦 ECU エクアドル KEN ケニア ROU ルーマニア
ARG アルゼンチン EGY エジプト KGZ キルギス RUS ロシア
ARM アルメニア ESP スペイン KHM カンボジア SAU サウジアラビア
AUS オーストラリア EST エストニア KOR 韓国 SEN セネガル
AUT オーストリア ETH エチオピア KWT クウェート SGP シンガポール
AZB アゼルバイジャン FIN フィンランド LKA スリランカ SLV エルサルバドル
BEL ベルギー FRA フランス LTU リトアニア SP 国際機関
BGD バングラデシュ GAB ガボン LUX ルクセンブルグ SRB セルビア
BHR バーレーン GBR 英国 LVA ラトビア SUR スリナム
BHS バハマ GEO ジョージア MAC マカオ SVK スロバキア
BIH ボスニア・ヘルツェゴビナ GHA ガーナ MAR モロッコ SVN スロベニア
BLR ベラルーシ GRC ギリシャ MDA モルドバ SWE スウェーデン
BMU バミューダ GRD グレナダ MEX メキシコ THA タイ
BRA ブラジル HKG 香港 MKD マケドニア TTO トリニダード・トバゴ
CAN カナダ HND ホンジュラス MYS マレーシア TUN チュニジア
CHE スイス HRV クロアチア NGA ナイジェリア TUR トルコ
CHL チリ HUN ハンガリー NLD オランダ TWN 台湾
CHN 中国 IDN インドネシア NOR ノルウェー TZA タンザニア
CIV コートジボワール IND インド NZL ニュージーランド UKR ウクライナ
CMR カメルーン IRL アイルランド OMN オマーン URY ウルグアイ
COD コンゴ民主共和国 IRQ イラク PAK パキスタン USA アメリカ合衆国
COL コロンビア ISL アイスランド PAN パナマ UZB ウズベキスタン
CRI コスタリカ ISR イスラエル PER ペルー VGB イギリス領ヴァージン諸島
CYM ケイマン諸島 ITA イタリア PHL フィリピン VNM ベトナム
CYP キプロス JAM ジャマイカ POL ポーランド ZAF 南アフリカ
CZE チェコ共和国 JEY ジャージー PRI プエルトリコ ZMB ザンビア
DEU ドイツ JOR ヨルダン PRT ポルトガル
DNK デンマーク JPY 日本 PRY パラグアイ
通貨
AED UAE ディルハム DOP ドミニカ共和国ペソ KWD クウェート・ディナール QAR カタール・リヤル
ARS アルゼンチン・ペソ EGP エジプト・ポンド KZT テンゲ RON 新ルーマニア・レウ
AUD オーストラリア・ドル EUR ユーロ LKR スリランカ・ルピー RUB ロシア・ルーブル
BDT バングラデシュ・タカ GBP 英ポンド MAD モロッコ・ディルハム SAR サウジアラビア・リヤル
BRL ブラジル・レアル GHS ガーナ・セディ MXN メキシコ・ペソ SEK スウェーデン・クローナ
BYN ベラルーシ・ルーブル HKD 香港ドル MYR マレーシア・リンギット SGD シンガポール・ドル
CAD カナダ・ドル HUF ハンガリー・フォリント NGN ナイジェリア・ナイラ THB タイ・バーツ
CHF スイス・フラン IDR インドネシア・ルピア NOK ノルウェー・クローネ TRY トルコ・リラ
CLP チリ・ペソ ILS イスラエル・シュケル NZD ニュージーランド・ドル TWD 台湾ドル
CNY 人民元 INR インド・ルピー PEN ペルー・ヌエボ・ソル USD 米ドル
COP コロンビア・ペソ JPY 日本円 PHP フィリピン・ペソ UYU ウルグアイ・ペソ
CZK チェコ・コルナ KES ケニア・シリング PKR パキスタン・ルピー VND ベトナム・ドン
DKK デンマーク・クローネ KRW 韓国ウォン PLN ポーランド・ズロチ ZAR 南アフリカ・ランド
Jan １月 Apr ４月 Jul ７月 Oct 10 月
Feb ２月 May ５月 Aug ８月 Nov 11 月
Mar ３月 Jun ６月 Sep ９月 Dec 12 月
注30－その他の情報
2020 年１月以降、世界の金融市場は、COVID-19として知られる新型コロナウィルスの拡大に起因する重大な
ボラティリティーを経験しており、また今後も引き続き経験する可能性がある。COVID-19のアウトブレイク
は、旅行および国境の制限、検疫、サプライ・チェーンの混乱、消費者需要の低迷ならびに一般的な市場の
不確実性を招いている。COVID-19は、世界経済、特定の諸国の経済および個々の発行体に悪影響を及ぼして
おり、また、今後も引き続き及ぼす可能性があり、これらすべてがファンドのパフォーマンスにマイナスの
影響を及ぼす可能性がある。
注31－当期中の重要な変更
2020 年10月26日に、フランクリン・テンプルトン・インターナショナル・サービシズ・エス・エイ・アー
ル・エルは、フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズの管理事務代行会社にＪＰモルガ
ン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイを任命した。
注32－後発事象
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2021 年１月18日に、Franklin Global Small－Mid Cap Fundは終了した。
2021 年２月２日に、Templeton China A-Shares Fundが設定されている。
2021 年２月15日に、Franklin GCC Bond FundはFranklin Gulf Wealth Bond Fundに名称が変更される。
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（２）投資有価証券明細表等
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ
－フランクリンＫ２オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド－
投資有価証券明細表
2020 年12月31日現在
（通貨：米ドル）
純資産に
時価 占める
銘柄
口数／額面 国名コード 取引通貨 米ドル 割合％
公認の証券取引所への上場を認可されている譲渡性のある証券
株式
航空宇宙・防衛
49,135 Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. USA USD 2,596,785 0.14
1,080,310 Bombardier, Inc. 'B' CAN CAD 407,376 0.02
141 Lockheed Martin Corp. USA USD 50,052 -
3,054,213 0.16
航空貨物・物流
43,108 XPO Logistics, Inc. USA USD 5,138,474 0.28
2,067 Expeditors International of Washington, Inc. USA USD 196,592 0.01
280 United Parcel Service, Inc. 'B' USA USD 47,152 -
5,382,218 0.29
旅客航空輸送業
107,747 Japan Airlines Co. Ltd. JPN JPY 2,077,827 0.11
10,266 Delta Air Lines, Inc. USA USD 412,796 0.02
9,301 United Airlines Holdings, Inc. USA USD 402,268 0.02
2,892,891 0.15
自動車
32,383 XPeng, Inc. CHN USD 1,386,964 0.07
21,648 NIO, Inc. CHN USD 1,055,124 0.06
1,205 General Motors Co. USA USD 50,176 -
2,492,264 0.13
銀行
428,100 Barclays plc GBR GBP 858,809 0.05
233 Wells Fargo & Co. Preference USA USD 353,671 0.02
21,044 Hope Bancorp, Inc. USA USD 229,590 0.01
10,010 Toronto-Dominion Bank (The) CAN CAD 162,783 0.01
104 Bank of America Corp. Preference USA USD 157,932 0.01
6,793 Royal Bank of Canada, AZ CAN CAD 111,802 0.01
5,528 Royal Bank of Canada, BD CAN CAD 96,194 0.01
5,700 Royal Bank of Canada, BB CAN CAD 95,157 0.01
3,352 Toronto-Dominion Bank (The) CAN CAD 54,116 -
837 Citigroup, Inc. USA USD 51,609 -
2,685 Bank of Montreal CAN CAD 43,326 -
507 Fifth Third Bancorp USA USD 13,978 -
351 Bank of America Corp. USA USD 10,639 -
2,239,606 0.13
飲料
408,267 Davide Campari-Milano NV ITA EUR 4,679,692 0.25
142,644 Primo Water Corp. USA USD 2,236,658 0.12
5,276 Coca-Cola Co. (The) USA USD 289,336 0.02
7,205,686 0.39
バイオテクノロジー
40,896 Natera, Inc. USA USD 4,069,970 0.22
62,890 Apellis Pharmaceuticals, Inc. USA USD 3,597,308 0.20
21,066 Alexion Pharmaceuticals, Inc. USA USD 3,291,352 0.18
16,941 Sarepta Therapeutics, Inc. USA USD 2,888,271 0.16
10,131 Vertex Pharmaceuticals, Inc. USA USD 2,394,361 0.13
24,595 Fate Therapeutics, Inc. USA USD 2,236,423 0.12
6,937 Argenx SE, ADR NLD USD 2,040,102 0.11
15,873 Turning Point Therapeutics, Inc. USA USD 1,934,125 0.11
71,843 Amicus Therapeutics, Inc. USA USD 1,658,855 0.09
67,730 Prevail Therapeutics, Inc. USA USD 1,562,531 0.08
17,079 Sage Therapeutics, Inc. USA USD 1,477,504 0.08
8,001 CRISPR Therapeutics AG CHE USD 1,225,033 0.07
13,970 BioMarin Pharmaceutical, Inc. USA USD 1,225,029 0.07
49,700 Burning Rock Biotech Ltd. CHN USD 1,148,070 0.06
18,974 ACADIA Pharmaceuticals, Inc. USA USD 1,014,350 0.06
94,259 Innovent Biologics, Inc., Reg. S CHN HKD 995,386 0.05
11,551 Denali Therapeutics, Inc. USA USD 967,512 0.05
6,518 Zai Lab Ltd. CHN USD 882,146 0.05
6,772 Novavax, Inc. USA USD 755,146 0.04
17,368 Genmab A/S DNK USD 706,183 0.04
3,897 Seagen, Inc. USA USD 682,521 0.04
48,007 Genetron Holdings Ltd. CHN USD 672,098 0.04
20,651 Constellation Pharmaceuticals, Inc. USA USD 594,749 0.03
添付の注記は当財務書類の一部である。
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純資産に
時価 占める
銘柄
口数／額面 国名コード 取引通貨 米ドル 割合％
15,797 ORIC Pharmaceuticals, Inc. USA USD 534,728 0.03
11,183 Iovance Biotherapeutics, Inc. USA USD 518,891 0.03
3,407 Twist Bioscience Corp. USA USD 481,375 0.03
47,084 Gossamer Bio, Inc. USA USD 455,302 0.02
13,329 Black Diamond Therapeutics, Inc. USA USD 427,194 0.02
6,432 Praxis Precision Medicines, Inc. USA USD 353,889 0.02
1,217 Biogen, Inc. USA USD 297,995 0.02
4,748 PMV Pharmaceuticals, Inc. USA USD 292,049 0.02
9,969 Legend Biotech Corp., ADR USA USD 280,727 0.02
59,612 ProQR Therapeutics NV NLD USD 250,371 0.01
4,402 Intellia Therapeutics, Inc. USA USD 239,469 0.01
6,445 Nurix Therapeutics, Inc. USA USD 211,912 0.01
5,566 C4 Therapeutics, Inc. USA USD 184,402 0.01
2,259 Kymera Therapeutics, Inc. USA USD 140,058 0.01
176 Amgen, Inc. USA USD 40,466 -
4,557 CytoDyn, Inc. USA USD 24,562 -
42,752,415 2.34
建材
42,844 Carrier Global Corp. USA USD 1,616,076 0.09
908 Masco Corp. USA USD 49,876 -
1,665,952 0.09
資本市場
17,208 Moody's Corp. USA USD 4,994,450 0.27
42,626 Amundi SA, Reg. S FRA EUR 3,474,098 0.19
70,831 XP, Inc. 'A' BRL USD 2,809,866 0.15
77,517 TPG Pace Beneficial Finance Corp. 'A' USA USD 2,005,365 0.11
221,725 Anima Holding SpA, Reg. S ITA EUR 1,054,099 0.06
71,712 Ajax I USA USD 889,946 0.05
69,706 Corner Growth Acquisition Corp. USA USD 728,428 0.04
69,560 CC Neuberger Principal Holdings II 'A' USA USD 723,424 0.04
51,000 RMG Acquisition Corp. II USA USD 568,650 0.03
19,240 CIIG Merger Corp. 'A' USA USD 541,029 0.03
20,221 Executive Network Partnering Corp. USA USD 515,433 0.03
48,888 Viveon Health Acquisition Corp. USA USD 502,080 0.03
46,353 CF Finance Acquisition Corp. III USA USD 497,368 0.03
16,968 Periphas Capital Partnering Corp. USA USD 443,034 0.02
39,501 Bluescape Opportunities Acquisition Corp. USA USD 440,831 0.02
37,565 Supernova Partners Acquisition Co., Inc. USA USD 436,130 0.02
42,193 Aequi Acquisition Corp. USA USD 426,149 0.02
34,905 Live Oak Acquisition Corp. II USA USD 378,719 0.02
33,727 Hudson Executive Investment Corp. 'A' USA USD 364,589 0.02
34,870 Altitude Acquisition Corp. USA USD 360,904 0.02
10,152 Open Lending Corp. 'A' USA USD 354,914 0.02
34,422 Ascendant Digital Acquisition Corp. 'A' USA USD 353,170 0.02
30,352 GS Acquisition Holdings Corp. II 'A' USA USD 330,837 0.02
31,428 Forest Road Acquisition Corp. USA USD 329,994 0.02
28,650 Landcadia Holdings III, Inc. USA USD 320,020 0.02
27,456 dMY Technology Group, Inc. III USA USD 312,998 0.02
28,266 Avanti Acquisition Corp. CYM USD 306,404 0.02
27,993 Prime Impact Acquisition I USA USD 297,006 0.02
27,969 Motive Capital Corp. USA USD 294,793 0.02
10,627 Pershing Square Tontine Holdings Ltd. 'A' USA USD 294,580 0.02
28,104 Tailwind Acquisition Corp. 'A' USA USD 292,001 0.02
27,768 Gores Holdings V, Inc. 'A' USA USD 288,787 0.02
27,938 E.Merge Technology Acquisition Corp. 'A' USA USD 285,806 0.02
27,850 Carney Technology Acquisition Corp. II USA USD 285,741 0.02
25,804 Osprey Technology Acquisition Corp. 'A' USA USD 270,168 0.01
24,464 One 'A' USA USD 263,477 0.01
24,200 Capstar Special Purpose Acquisition Corp. 'A' USA USD 245,630 0.01
23,557 Healthcare Services Acquisition Corp. USA USD 240,753 0.01
23,106 ScION Tech Growth I GBR USD 238,916 0.01
20,242 Fusion Acquisition Corp. 'A' USA USD 228,735 0.01
21,339 Pine Island Acquisition Corp. USA USD 220,005 0.01
21,345 BowX Acquisition Corp. 'A' USA USD 219,000 0.01
21,372 ACE Convergence Acquisition Corp. 'A' USA USD 218,422 0.01
21,336 GO Acquisition Corp. 'A' USA USD 217,414 0.01
20,826 Burgundy Technology Acquisition Corp. 'A' USA USD 216,799 0.01
17,339 RedBall Acquisition Corp. 'A' USA USD 188,822 0.01
16,833 Tekkorp Digital Acquisition Corp. USA USD 180,955 0.01
14,084 Social Capital Hedosophia Holdings Corp. V 'A' USA USD 175,205 0.01
14,084 Social Capital Hedosophia Holdings Corp. VI 'A' USA USD 173,233 0.01
16,451 Senior Connect Acquisition Corp. I USA USD 169,281 0.01
16,262 Churchill Capital Corp. IV USA USD 167,499 0.01
15,997 Investindustrial Acquisition Corp. GBR USD 164,449 0.01
10,249 Northern Star Acquisition Corp. USA USD 160,909 0.01
14,214 Burgundy Technology Acquisition Corp. USA USD 160,334 0.01
13,702 Atlantic Avenue Acquisition Corp. USA USD 145,241 0.01
13,982 KINS Technology Group, Inc. USA USD 143,875 0.01
10,886 Altimeter Growth Corp. USA USD 141,518 0.01
添付の注記は当財務書類の一部である。
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純資産に
時価 占める
銘柄
口数／額面 国名コード 取引通貨 米ドル 割合％
13,573 Churchill Capital Corp. IV 'A' USA USD 135,866 0.01
12,391 Gores Holdings V, Inc. USA USD 134,690 0.01
12,431 TWC Tech Holdings II Corp. USA USD 133,633 0.01
12,095 Falcon Capital Acquisition Corp. USA USD 129,175 0.01
12,507 Capitol Investment Corp. V USA USD 128,822 0.01
12,217 CITIC Capital Acquisition Corp. 'A' CHN USD 128,034 0.01
12,391 Starboard Value Acquisition Corp. USA USD 127,256 0.01
12,217 SCVX Corp. 'A' USA USD 125,835 0.01
11,387 Far Peak Acquisition Corp. USA USD 117,855 0.01
10,689 Health Assurance Acquisition Corp. USA USD 117,793 0.01
11,300 NextGen Acquisition Corp. USA USD 116,277 0.01
8,507 Dragoneer Growth Opportunities Corp. II 'A' USA USD 99,702 0.01
6,575 2MX Organic SA FRA EUR 85,689 0.01
7,542 Rice Acquisition Corp. USA USD 85,300 -
7,280 Fortress Value Acquisition Corp. II USA USD 81,245 -
7,461 Population Health Investment Co., Inc. USA USD 77,967 -
6,793 TPG Pace Tech Opportunities Corp. USA USD 77,168 -
6,828 Foley Trasimene Acquisition Corp. 'A' USA USD 76,337 -
6,580 CBRE Acquisition Holdings, Inc. USA USD 68,761 -
74 BlackRock, Inc. USA USD 53,394 -
777 Morgan Stanley USA USD 53,248 -
158 S&P Global, Inc. USA USD 51,939 -
3,630 Rodgers Silicon Valley Acquisition Corp. USA USD 48,460 -
4,446 AEA-Bridges Impact Corp. CYM USD 48,239 -
4,266 Consonance-HFW Acquisition Corp. USA USD 44,665 -
1,205 Virtu Financial, Inc. 'A' USA USD 30,330 -
33,429,963 1.84
化学
17,282 Sherwin-Williams Co. (The) USA USD 12,700,715 0.69
13,972 Ecolab, Inc. USA USD 3,022,982 0.16
4,487 FMC Corp. USA USD 515,691 0.03
7,874 W R Grace & Co. USA USD 431,653 0.02
11,516 Danimer Scientific, Inc. USA USD 270,741 0.02
19,902 Advanced Emissions Solutions, Inc. USA USD 109,461 0.01
17,051,243 0.93
商業サービス・用品
30,159 Covanta Holding Corp. USA USD 395,988 0.02
395,988 0.02
通信機器
800 Acacia Communications, Inc. USA USD 58,368 -
1,129 Cisco Systems, Inc. USA USD 50,523 -
108,891 -
建設・土木
34,258 Quanta Services, Inc. USA USD 2,467,261 0.13
25,464 MasTec, Inc. USA USD 1,736,136 0.09
22,981 AECOM USA USD 1,143,994 0.06
5,347,391 0.28
建設資材
93,675 LafargeHolcim Ltd. CHE CHF 5,141,615 0.28
908,409 Cemex SAB de CV, ADR MEX USD 4,696,474 0.25
44,713 HeidelbergCement AG DEU EUR 3,329,131 0.18
13,835 Vulcan Materials Co. USA USD 2,051,869 0.11
4,696 Martin Marietta Materials, Inc. USA USD 1,333,523 0.07
16,552,612 0.89
消費者金融
14,100 Capital One Financial Corp. USA USD 1,393,785 0.08
1,393,785 0.08
包装産業
135,912 Ball Corp. USA USD 12,664,280 0.69
52,027 Crown Holdings, Inc. USA USD 5,213,105 0.28
17,877,385 0.97
販売
13,333 Pool Corp. USA USD 4,966,542 0.27
4,966,542 0.27
代替通信事業会社
33,472 AT&T, Inc. USA USD 962,655 0.05
705,714 Telecom Italia SpA ITA EUR 327,557 0.02
166,303 Telecom Italia SpA/Milano ITA EUR 86,655 -
787 Verizon Communications, Inc. USA USD 46,236 -
1,423,103 0.07
電力
130,762 Exelon Corp. USA USD 5,520,772 0.30
401,246 PG&E Corp. USA USD 4,999,525 0.27
55,733 NRG Energy, Inc. USA USD 2,092,774 0.11
43,061 FirstEnergy Corp. USA USD 1,318,097 0.07
3,008 Duke Energy Corp. USA USD 275,412 0.02
10,208 SCE Trust II USA USD 258,160 0.01
8,273 SCE Trust VI USA USD 199,710 0.01
7,961 SCE Trust III USA USD 195,044 0.01
添付の注記は当財務書類の一部である。
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純資産に
時価 占める
銘柄
口数／額面 国名コード 取引通貨 米ドル 割合％
2,396 NextEra Energy, Inc. USA USD 121,813 0.01
2,745 SCE Trust IV USA USD 66,484 -
15,047,791 0.81
電気設備
8,540 Vestas Wind Systems A/S DNK DKK 2,017,400 0.11
10,258 Array Technologies, Inc. USA USD 442,530 0.02
2,459,930 0.13
電子装置・機器・部品
858,521 Fitbit, Inc. 'A' USA USD 5,837,943 0.32
102,881 Hollysys Automation Technologies Ltd. CHN USD 1,511,322 0.08
1,659 908 Devices, Inc. USA USD 94,480 0.01
7,443,745 0.41
娯楽
7,391 Electronic Arts, Inc. USA USD 1,061,348 0.06
575 Activision Blizzard, Inc. USA USD 53,389 -
1,114,737 0.06
エクイティ不動産投資信託(REITs)
51,677 VICI Properties, Inc. USA USD 1,317,763 0.07
1,716 Iron Mountain, Inc. USA USD 50,588 -
194 American Tower Corp. USA USD 43,545 -
1,411,896 0.07
食品・生活必需品小売り
2,113 Walmart, Inc. USA USD 304,589 0.02
136 Costco Wholesale Corp. USA USD 51,242 -
355,831 0.02
食品
42,079 Nestle SA CHE CHF 4,974,214 0.27
3 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG CHE CHF 301,323 0.02
5,275,537 0.29
ヘルスケア機器・用品
135,561 Varian Medical Systems, Inc. USA USD 23,724,531 1.29
23,096 Danaher Corp. USA USD 5,130,545 0.28
6,736 DexCom, Inc. USA USD 2,490,434 0.14
19,528 Abbott Laboratories USA USD 2,138,121 0.12
56,968 Boston Scientific Corp. USA USD 2,048,000 0.11
11,436 Zimmer Biomet Holdings, Inc. USA USD 1,762,173 0.10
19,066 Edwards Lifesciences Corp. USA USD 1,739,391 0.09
16,676 Shockwave Medical, Inc. USA USD 1,729,635 0.09
1,999 Intuitive Surgical, Inc. USA USD 1,635,382 0.09
6,370 Becton Dickinson and Co. USA USD 1,593,901 0.09
17,311 Silk Road Medical, Inc. USA USD 1,090,247 0.06
9,682 Tandem Diabetes Care, Inc. USA USD 926,374 0.05
4,986 Nevro Corp. USA USD 863,077 0.05
3,144 Insulet Corp. USA USD 803,701 0.04
8,676 Alcon, Inc. CHE USD 572,442 0.03
1,317 Teleflex, Inc. USA USD 542,038 0.03
3,057 Boston Scientific Corp. Preference 5.5% USA USD 334,955 0.02
3,072 Outset Medical, Inc. USA USD 174,612 0.01
655 CONMED Corp. USA USD 73,360 -
49,372,919 2.69
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
16,005 UnitedHealth Group, Inc. USA USD 5,612,633 0.31
6,553 Humana, Inc. USA USD 2,688,499 0.15
9,177 Cigna Corp. USA USD 1,910,468 0.10
5,491 Anthem, Inc. USA USD 1,763,105 0.10
13,600 Guardant Health, Inc. USA USD 1,752,768 0.10
15,533 Centene Corp. USA USD 932,446 0.05
4,440 CVS Health Corp. USA USD 303,252 0.02
306 HCA Healthcare, Inc. USA USD 50,325 -
15,013,496 0.83
ヘルスケア・テクノロジー
6,396 Teladoc Health, Inc. USA USD 1,278,944 0.07
19,550 Phreesia, Inc. USA USD 1,060,783 0.06
9,845 Accolade, Inc. USA USD 428,257 0.02
5,006 HMS Holdings Corp. USA USD 183,970 0.01
2,528 Certara, Inc. USA USD 85,244 -
3,037,198 0.16
ホテル・レストラン・レジャー
39,217 Carnival plc USA GBP 745,917 0.04
2,468 Flutter Entertainment plc IRL GBP 510,532 0.03
1,534 McDonald's Corp. USA USD 329,166 0.02
2,315 Starbucks Corp. USA USD 247,659 0.01
895 Airbnb, Inc. 'A' USA USD 131,386 0.01
1,964,660 0.11
家庭用耐久財
682 DR Horton, Inc. USA USD 47,003 -
47,003 -
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純資産に
時価 占める
銘柄
口数／額面 国名コード 取引通貨 米ドル 割合％
家庭用品
2,404 Procter & Gamble Co. (The) USA USD 334,493 0.02
334,493 0.02
独立系発電事業者・再生可能電力事業者
370,887 AES Corp. (The) USA USD 8,715,844 0.47
115,238 Sunnova Energy International, Inc. USA USD 5,200,691 0.28
141,911 Energy Harbor Corp. USA USD 3,618,730 0.20
51,720 NextEra Energy Partners LP USA USD 3,467,826 0.19
107,351 Clearway Energy, Inc. USA USD 3,427,717 0.19
24,430,808 1.33
コングロマリット
31,917 Smiths Group plc GBR GBP 656,501 0.03
656,501 0.03
保険
53,363 Willis Towers Watson plc USA USD 11,242,517 0.61
11,136 eHealth, Inc. USA USD 786,313 0.04
19,492 Selectquote, Inc. USA USD 404,459 0.02
472 Allstate Corp. (The) USA USD 51,887 -
1,088 MetLife, Inc. USA USD 51,082 -
507 Progressive Corp. (The) USA USD 50,132 -
12,586,390 0.67
インタラクティブ・メディアおよびサービス
130,115 Tencent Holdings Ltd. CHN HKD 9,365,181 0.51
16,554 Facebook, Inc. 'A' USA USD 4,521,891 0.25
2,512 Alphabet, Inc. 'A' USA USD 4,402,632 0.24
1,056 Alphabet, Inc. 'C' USA USD 1,849,985 0.10
10,663 Match Group, Inc. USA USD 1,612,139 0.09
31,313 Snap, Inc. 'A' USA USD 1,567,842 0.09
4,698 Twitter, Inc. USA USD 254,397 0.01
23,574,067 1.29
インターネット小売り・直接販売小売り
48,066 Alibaba Group Holding Ltd., ADR CHN USD 11,186,400 0.61
107,088 Grubhub, Inc. USA USD 7,953,426 0.43
1,451 Amazon.com, Inc. USA USD 4,725,805 0.26
51,413 eBay, Inc. USA USD 2,583,503 0.14
445 MercadoLibre, Inc. ARG USD 745,473 0.04
60 Booking Holdings, Inc. USA USD 133,636 0.01
12 Wayfair, Inc. 'A' USA USD 2,710 -
27,330,953 1.49
IT サービス
233,319 Virtusa Corp. USA USD 11,929,600 0.65
27,229 Mastercard, Inc. 'A' USA USD 9,719,119 0.53
21,903 Global Payments, Inc. USA USD 4,718,344 0.26
19,726 PayPal Holdings, Inc. USA USD 4,619,829 0.25
40,940 StoneCo Ltd. 'A' BRL USD 3,435,685 0.19
28,817 Cognizant Technology Solutions Corp. 'A' USA USD 2,361,553 0.13
25,838 GoDaddy, Inc. 'A' USA USD 2,143,262 0.12
7,151 FleetCor Technologies, Inc. USA USD 1,951,007 0.11
48,995 21Vianet Group, Inc., ADR CHN USD 1,699,637 0.09
47,886 Cardtronics plc 'A' USA USD 1,690,376 0.09
60,173 Repay Holdings Corp. USA USD 1,639,714 0.09
16,245 Edenred FRA EUR 922,574 0.05
18,162 Genpact Ltd. USA USD 751,180 0.04
1,538 MongoDB, Inc. USA USD 552,204 0.03
2,112 VeriSign, Inc. USA USD 457,037 0.03
3,038 International Business Machines Corp. USA USD 382,423 0.02
1,160 Visa, Inc. 'A' USA USD 253,727 0.01
290 WEX, Inc. USA USD 59,024 -
187 Accenture plc 'A' USA USD 48,846 -
335 Fidelity National Information Services, Inc. USA USD 47,389 -
49,382,530 2.69
生命科学機械・サービス
6,850 Mettler-Toledo International, Inc. USA USD 7,806,808 0.42
36,070 Eurofins Scientific SE LUX EUR 3,024,175 0.16
163,656 Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S CHN HKD 2,170,298 0.12
16,780 Gerresheimer AG DEU EUR 1,809,530 0.10
8,671 IQVIA Holdings, Inc. USA USD 1,553,583 0.08
2,937 Thermo Fisher Scientific, Inc. USA USD 1,367,996 0.07
3,614 Illumina, Inc. USA USD 1,337,180 0.07
6,661 Repligen Corp. USA USD 1,276,447 0.07
23,037 QIAGEN NV USA EUR 1,194,677 0.07
32,037 Avantor, Inc. USA USD 901,842 0.05
14,622 Adaptive Biotechnologies Corp. USA USD 864,599 0.05
20,850 PPD, Inc. USA USD 713,487 0.04
5,017 10X Genomics, Inc. 'A' USA USD 710,407 0.04
8,710 Maravai LifeSciences Holdings, Inc. 'A' USA USD 244,315 0.01
2,661 Seer, Inc. USA USD 149,389 0.01
1,367 Berkeley Lights, Inc. USA USD 122,223 0.01
25,246,956 1.37
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純資産に
時価 占める
銘柄
口数／額面 国名コード 取引通貨 米ドル 割合％
機械
148,985 Navistar International Corp. USA USD 6,549,381 0.36
14,965 Neles OYJ FIN EUR 198,465 0.01
1,262 Middleby Corp. (The) USA USD 162,697 0.01
191 Deere & Co. USA USD 51,389 -
6,961,932 0.38
海運業
40,082 SEACOR Holdings, Inc. USA USD 1,661,399 0.09
1,661,399 0.09
メディア
22,417 Stroeer SE & Co. KGaA DEU EUR 2,215,339 0.12
526,183 ITV plc GBR GBP 766,747 0.04
3,466 Cardlytics, Inc. USA USD 494,841 0.03
519 Nexstar Media Group, Inc. 'A' USA USD 56,670 -
979 Comcast Corp. 'A' USA USD 51,300 -
838 Interpublic Group of Cos., Inc. (The) USA USD 19,710 -
3,604,607 0.19
金属・鉱業
822 Newmont Corp. USA USD 49,230 -
49,230 -
モーゲージ不動産投資信託（REIT）
2,682 PennyMac Mortgage Investment Trust USA USD 47,176 -
1,858 Redwood Trust, Inc. USA USD 16,313 -
63,489 -
複合小売り
302 Target Corp. USA USD 53,312 -
237 Dollar General Corp. USA USD 49,841 -
103,153 -
石油・ガス・消耗燃料
14,631 Whiting Petroleum Corp. USA USD 365,775 0.02
8,004 Battalion Oil Corp. USA USD 66,433 -
572 Chevron Corp. USA USD 48,305 -
3,472 Western Midstream Partners LP USA USD 47,983 -
2,190 MPLX LP USA USD 47,413 -
1,594 Enterprise Products Partners LP USA USD 31,226 -
219 El Paso Energy Capital Trust I Preference USA USD 11,335 -
618,470 0.02
パーソナル用品
11,185 Unilever plc GBR EUR 677,264 0.04
466 Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A' USA USD 124,045 0.01
801,309 0.05
医薬品
17,677 Roche Holding AG CHE CHF 6,156,874 0.34
157,757 Recipharm AB 'B' SWE SEK 4,206,802 0.23
16,824 Eli Lilly and Co. USA USD 2,840,564 0.15
36,793 AstraZeneca plc, ADR GBR USD 1,839,282 0.10
24,357 Novo Nordisk A/S DNK USD 1,701,336 0.09
9,584 Zoetis, Inc. USA USD 1,586,152 0.09
23,862 Bristol-Myers Squibb Co. USA USD 1,480,160 0.08
31,690 Roche Holding AG CHE USD 1,389,290 0.08
25,719 Revance Therapeutics, Inc. USA USD 728,876 0.04
5,472 Catalent, Inc. USA USD 569,471 0.03
3,245 Jazz Pharmaceuticals plc USA USD 535,587 0.03
2,149 Johnson & Johnson USA USD 338,210 0.02
2,581 Arvinas, Inc. USA USD 219,204 0.01
588 Merck & Co., Inc. USA USD 48,098 -
60,497 Bristol-Myers Squibb Co., CVR Rights USA USD 41,749 -
632 AbCellera Biologics, Inc. CAN USD 25,432 -
23,707,087 1.29
専門サービス
140,262 CoreLogic, Inc. USA USD 10,845,058 0.59
412,112 Intertrust NV, Reg. S NLD EUR 6,987,978 0.38
47,571 TriNet Group, Inc. USA USD 3,834,223 0.21
35,984 IHS Markit Ltd. USA USD 3,232,443 0.18
280 SGS SA CHE CHF 844,024 0.05
4,305 TransUnion USA USD 427,142 0.02
107 CoStar Group, Inc. USA USD 98,898 0.01
26,269,766 1.44
陸運・鉄道
38,446 Union Pacific Corp. USA USD 8,005,226 0.44
29,865 Kansas City Southern USA USD 6,096,342 0.33
14,101,568 0.77
半導体・半導体機器
94,067 Maxim Integrated Products, Inc. USA USD 8,339,040 0.45
45,035 Xilinx, Inc. USA USD 6,384,612 0.35
32,190 Siltronic AG DEU EUR 5,033,917 0.27
14,539 Inphi Corp. USA USD 2,333,073 0.13
6,878 Enphase Energy, Inc. USA USD 1,206,883 0.07
7,434 Advanced Micro Devices, Inc. USA USD 681,772 0.04
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純資産に
時価 占める
銘柄
口数／額面 国名コード 取引通貨 米ドル 割合％
10,577 Marvell Technology Group Ltd. USA USD 502,831 0.03
3,720 Micron Technology, Inc. USA USD 279,670 0.02
996 KLA Corp. USA USD 257,874 0.01
1,120 QUALCOMM, Inc. USA USD 170,621 0.01
327 Texas Instruments, Inc. USA USD 53,671 -
95 NVIDIA Corp. USA USD 49,609 -
572 Applied Materials, Inc. USA USD 49,364 -
103 Lam Research Corp. USA USD 48,644 -
197 Teradyne, Inc. USA USD 23,618 -
25,415,199 1.38
ソフトウェア
226,725 Slack Technologies, Inc. 'A' USA USD 9,576,864 0.52
56,425 SAP SE DEU EUR 7,308,098 0.40
7,852 ServiceNow, Inc. USA USD 4,321,976 0.24
18,284 salesforce.com, Inc. USA USD 4,068,739 0.22
16,841 Workday, Inc. 'A' USA USD 4,035,272 0.22
9,886 Intuit, Inc. USA USD 3,755,197 0.20
19,411 Avalara, Inc. USA USD 3,200,680 0.17
71,051 Pluralsight, Inc. 'A' USA USD 1,489,229 0.08
13,196 Ceridian HCM Holding, Inc. USA USD 1,406,166 0.08
2,669 HubSpot, Inc. USA USD 1,058,098 0.06
144,270 BlackBerry Ltd. CAN USD 956,510 0.05
6,473 Guidewire Software, Inc. USA USD 833,269 0.05
971 Adobe, Inc. USA USD 485,617 0.03
1,369 Q2 Holdings, Inc. USA USD 173,220 0.01
413 Splunk, Inc. USA USD 70,165 -
328 Zscaler, Inc. USA USD 65,505 -
230 Microsoft Corp. USA USD 51,157 -
787 Oracle Corp. USA USD 50,911 -
2,443 NortonLifeLock, Inc. USA USD 50,766 -
42,957,439 2.33
専門小売業
45,444 Home Depot, Inc. (The) USA USD 12,070,835 0.66
75,423 Tiffany & Co. USA USD 9,914,353 0.54
638,090 Applegreen plc IRL EUR 4,443,279 0.24
275,819 Frasers Group plc GBR GBP 1,698,455 0.09
30,209 Vroom, Inc. USA USD 1,237,663 0.07
3,268 Ulta Beauty, Inc. USA USD 938,439 0.05
306 Lowe's Cos., Inc. USA USD 49,116 -
486 Best Buy Co., Inc. USA USD 48,498 -
400 L Brands, Inc. USA USD 14,876 -
30,415,514 1.65
テクノロジー ハードウェア・コンピュータ記憶装置・周辺機器
2,483 Apple, Inc. USA USD 329,469 0.02
2,085 HP, Inc. USA USD 51,270 -
380,739 0.02
繊維・アパレル・贅沢品
18,953 adidas AG DEU EUR 6,895,195 0.38
63,041 Capri Holdings Ltd. USA USD 2,647,722 0.14
58,675 Tapestry, Inc. USA USD 1,823,619 0.10
375 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FRA EUR 234,750 0.01
1,133 NIKE, Inc. 'B' USA USD 160,286 0.01
1,882 Under Armour, Inc. 'C' USA USD 28,004 -
11,789,576 0.64
タバコ
1,200 Altria Group, Inc. USA USD 49,200 -
578 Philip Morris International, Inc. USA USD 47,853 -
97,053 -
貿易・卸売
65,501 Brenntag AG DEU EUR 5,093,458 0.28
37,525 WESCO International, Inc. Preference USA USD 1,172,656 0.06
9,507 WESCO International, Inc. USA USD 746,299 0.04
3,465 IMCD NV NLD EUR 441,025 0.03
7,453,438 0.41
運送インフラ
87,027 Atlantia SpA ITA EUR 1,571,530 0.09
1,571,530 0.09
水道
828,306 Guangdong Investment Ltd. CHN HKD 1,493,178 0.08
1,493,178 0.08
無線通信サービス
85,264 Vodafone Group plc, ADR GBR USD 1,405,151 0.08
1,405,151 0.08
株式合計
633,240,416 34.41
ワラント
バイオテクノロジー
16,276 Immatics NV 12/31/2025 DEU USD 46,875 -
46,875 -
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純資産に
時価 占める
銘柄
口数／額面 国名コード 取引通貨 米ドル 割合％
資本市場
68,402 FinServ Acquisition Corp. 12/31/2026 USA USD 237,013 0.01
45,852 Jaws Acquisition Corp. 07/06/2025 USA USD 123,800 0.01
21,865 InterPrivate Acquisition Corp. 10/29/2024 USA USD 89,646 0.01
34,620 Fusion Acquisition Corp. 06/01/2027 USA USD 88,627 0.01
49,155 Hudson Executive Investment Corp. 06/21/2025 USA USD 83,072 0.01
31,331 Foley Trasimene Acquisition Corp. 07/17/2025 USA USD 79,267 0.01
15,016 New Providence Acquisition Corp. 09/01/2024 USA USD 56,760 0.01
12,247 Roth CH Acquisition I Co. 01/28/2025 USA USD 53,887 0.01
6,784 TPG Pace Beneficial Finance Corp. 10/09/2027 USA USD 49,795 -
24,498 Burgundy Technology Acquisition Corp. 10/05/2025 USA USD 46,546 -
40,747 Broadstone Acquisition Corp. 09/15/2028 GBR USD 45,636 -
12,627 Forum Merger III Corp. 08/24/2027 USA USD 45,331 -
40,734 Property Solutions Acquisition Corp. 08/28/2027 USA USD 42,771 -
10,995 Colonnade Acquisition Corp. 10/09/2025 USA USD 39,362 -
14,831 GS Acquisition Holdings Corp. II 08/20/2025 USA USD 37,967 -
13,624 CF Finance Acquisition Corp. II 08/01/2027 USA USD 32,834 -
20,308 E.Merge Technology Acquisition Corp. 07/30/2025 USA USD 30,462 -
17,390 CC Neuberger Principal Holdings II 07/29/2025 USA USD 29,563 -
17,211 Ascendant Digital Acquisition Corp. 12/31/2025 USA USD 29,431 -
4,644 Star Peak Energy Transition Corp. 08/11/2025 USA USD 27,492 -
11,983 RedBall Acquisition Corp. 08/17/2022 USA USD 26,842 -
10,569 One 08/17/2025 USA USD 22,195 -
14,052 Tailwind Acquisition Corp. 09/07/2027 USA USD 19,673 -
12,827 Churchill Capital Corp. IV 09/18/2025 USA USD 19,497 -
12,100 Capstar Special Purpose Acquisition Corp. 07/09/2027 USA USD 17,061 -
10,686 ACE Convergence Acquisition Corp. 09/30/2027 USA USD 14,854 -
4,329 Insu Acquisition Corp. II 09/01/2025 USA USD 14,719 -
3,401 South Mountain Merger Corp. 06/20/2024 USA USD 14,488 -
6,609 Gores Holdings V, Inc. 08/10/2027 USA USD 13,284 -
7,115 BowX Acquisition Corp. 12/31/2025 USA USD 12,665 -
3,521 Social Capital Hedosophia Holdings Corp. V 12/31/2025 USA USD 12,429 -
3,521 Social Capital Hedosophia Holdings Corp. VI 12/31/2025 USA USD 11,514 -
7,112 GO Acquisition Corp. 08/31/2027 USA USD 10,668 -
6,522 Yucaipa Acquisition Corp. 08/06/2025 USA USD 9,326 -
1,147 Reinvent Technology Partners 09/16/2025 USA USD 3,728 -
6,575 2MX Organic SA 11/16/2025 FRA EUR 2,498 -
136 dMY Technology Group, Inc. II 07/29/2027 USA USD 578 -
76 Dragoneer Growth Opportunities Corp. 08/14/2025 USA USD 325 -
28 Longview Acquisition Corp. 06/29/2025 USA USD 185 -
1,495,791 0.08
化学
28,133 Danimer Scientific, Inc. 05/08/2027 USA USD 318,184 0.02
318,184 0.02
ヘルスケア・テクノロジー
27,288 Multiplan Corp. 10/08/2025 USA USD 40,932 -
40,932 -
インターネット小売り・直接販売小売り
13,590 Porch Group, Inc. 12/23/2025 USA USD 42,129 -
42,129 -
IT サービス
757 Paya Holdings, Inc. 10/16/2025 USA USD 2,725 -
2,725 -
不動産管理・開発
7,132 Opendoor Technologies, Inc. 12/31/2025 USA USD 55,059 0.01
55,059 0.01
ソフトウェア
17 Skillz, Inc. 02/26/2027 USA USD 123 -
123 -
ワラント合計
2,001,818 0.11
債券
社債
2,090,000 L Brands, Inc. 6.875% 11/01/2035 USA USD 2,349,944 0.13
2,040,000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.1% 10/01/2046 ISR USD 1,820,700 0.10
1,540,000 QEP Resources, Inc. 5.25% 05/01/2023 USA USD 1,623,160 0.09
930,000 Boeing Co. (The) 5.805% 05/01/2050 USA USD 1,284,776 0.07
1,000,000 Edison International 5.75% 06/15/2027 USA USD 1,197,865 0.07
1,000,000 Edison International 4.125% 03/15/2028 USA USD 1,115,266 0.06
875,000 L Brands, Inc. 7.5% 06/15/2029 USA USD 974,916 0.05
715,000 General Motors Co. 5.95% 04/01/2049 USA USD 967,770 0.05
834,000 Pacific Gas and Electric Co. 4.75% 02/15/2044 USA USD 939,064 0.05
855,000 Kohl's Corp. 5.55% 07/17/2045 USA USD 922,316 0.05
1,400,000 Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S, FRN 3.561% Perpetual FRA EUR 876,766 0.05
830,000 Wyndham Destinations, Inc. 4.25% 03/01/2022 USA USD 850,750 0.05
591,000 eG Global Finance plc, Reg. S 6.25% 10/30/2025 GBR EUR 745,603 0.04
600,000 Garrett LX I SARL, 144A 5.125% 10/15/2026 § CHE EUR 736,699 0.04
615,000 Brixmor Operating Partnership LP 4.05% 07/01/2030 USA USD 706,619 0.04
620,000 United Rentals North America, Inc. 4% 07/15/2030 USA USD 653,325 0.04
550,000 HTA Group Ltd., 144A 7% 12/18/2025 COD USD 595,045 0.03
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純資産に
時価 占める
銘柄
口数／額面 国名コード 取引通貨 米ドル 割合％
432,000 Kohl's Corp. 9.5% 05/15/2025 USA USD 560,661 0.03
535,000 Air Lease Corp. 3.125% 12/01/2030 USA USD 556,633 0.03
545,000 FS KKR Capital Corp. 3.4% 01/15/2026 USA USD 541,992 0.03
405,000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6% 01/31/2025 ISR EUR 539,297 0.03
480,000 Barclays plc, FRN 3.564% 09/23/2035 GBR USD 520,699 0.03
390,000 Ford Motor Co. 9% 04/22/2025 USA USD 479,753 0.03
435,000 AerCap Ireland Capital DAC 4.5% 09/15/2023 IRL USD 471,898 0.03
419,000 QEP Resources, Inc. 5.375% 10/01/2022 USA USD 437,157 0.02
430,000 Owl Rock Capital Corp. 3.4% 07/15/2026 USA USD 436,160 0.02
345,000 Boeing Co. (The) 5.15% 05/01/2030 USA USD 418,131 0.02
362,000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.5% 01/16/2050 MEX USD 402,508 0.02
271,000 Hurricane Finance plc, Reg. S 8% 10/15/2025 GBR GBP 402,278 0.02
380,000 Standard Chartered plc, 144A, FRN 3.265% 02/18/2036 GBR USD 397,965 0.02
395,000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 10/01/2026 ISR USD 380,438 0.02
330,000 OneMain Finance Corp. 8.875% 06/01/2025 USA USD 373,923 0.02
330,000 Ford Motor Co. 8.5% 04/21/2023 USA USD 372,628 0.02
295,000 General Motors Co. 5.4% 04/01/2048 USA USD 371,517 0.02
270,000 Petrobras Global Finance BV 7.25% 03/17/2044 BRL USD 348,975 0.02
310,000 Air Lease Corp. 3.375% 07/01/2025 USA USD 333,650 0.02
GMR Hyderabad International Airport Ltd., Reg. S
315,000 IND USD 321,366 0.02
5.375% 04/10/2024
275,000 Aston Martin Capital Holdings Ltd., 144A 10.5% 11/30/2025 JEY USD 302,722 0.02
265,000 Aston Martin Capital Holdings Ltd., Reg. S 10.5% 11/30/2025 JEY USD 291,713 0.01
228,000 Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 6.75% 11/01/2025 LUX EUR 286,892 0.01
285,000 Pacific Gas and Electric Co. 3.5% 08/01/2050 USA USD 283,895 0.02
220,000 Nokia OYJ, Reg. S 2% 03/11/2026 FIN EUR 279,580 0.02
300,000 Carnival plc 1% 10/28/2029 USA EUR 264,646 0.02
235,000 Suzano Austria GmbH 3.75% 01/15/2031 BRL USD 249,629 0.01
175,000 Boeing Co. (The) 5.93% 05/01/2060 USA USD 248,266 0.01
195,000 Freeport-McMoRan, Inc. 5.4% 11/14/2034 USA USD 244,359 0.01
215,000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd., 144A 4.2% 08/04/2027 IND USD 230,708 0.01
225,000 Yum! Brands, Inc. 3.625% 03/15/2031 USA USD 227,718 0.01
205,000 Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6.125% 06/30/2025 ISR USD 226,013 0.01
210,000 Boeing Co. (The) 3.75% 02/01/2050 USA USD 220,844 0.01
205,000 Freeport-McMoRan, Inc. 4.375% 08/01/2028 USA USD 218,197 0.01
200,000 Danske Bank A/S, 144A, FRN 3.244% 12/20/2025 DNK USD 214,220 0.01
200,000 Perrigo Finance Unlimited Co. 3.15% 06/15/2030 USA USD 214,066 0.01
200,000 Millicom International Cellular SA, 144A 5.125% 01/15/2028 COL USD 213,300 0.01
200,000 Ziggo BV, 144A 4.875% 01/15/2030 NLD USD 210,625 0.01
195,000 Boeing Co. (The) 3.95% 08/01/2059 USA USD 208,711 0.01
200,000 Banco Santander SA 2.749% 12/03/2030 ESP USD 206,592 0.01
187,000 QEP Resources, Inc. 5.625% 03/01/2026 USA USD 205,405 0.01
155,000 AerCap Ireland Capital DAC 6.5% 07/15/2025 IRL USD 185,406 0.01
180,000 Boeing Co. (The) 2.25% 06/15/2026 USA USD 184,688 0.01
160,000 General Electric Co. 3.625% 05/01/2030 USA USD 182,982 0.01
140,000 Hyatt Hotels Corp. 5.75% 04/23/2030 USA USD 172,395 0.01
160,000 Athene Holding Ltd. 3.5% 01/15/2031 USA USD 169,341 0.01
145,000 Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6.5% 06/30/2027 ISR USD 163,850 0.01
150,000 AerCap Ireland Capital DAC 3.875% 01/23/2028 IRL USD 162,131 0.01
150,000 Pacific Gas and Electric Co. 4.3% 03/15/2045 USA USD 160,096 0.01
145,000 Freeport-McMoRan, Inc. 4.625% 08/01/2030 USA USD 159,395 0.01
145,000 Boeing Co. (The) 3.9% 05/01/2049 USA USD 153,883 0.01
125,000 Ford Motor Credit Co. LLC 1.514% 02/17/2023 USA EUR 152,826 0.01
100,000 Hurricane Finance plc, Reg. S 8% 10/15/2025 GBR GBP 148,442 0.01
110,000 Boeing Co. (The) 5.705% 05/01/2040 USA USD 142,509 0.01
100,000 FCE Bank plc, Reg. S 1.134% 02/10/2022 GBR EUR 122,256 0.01
100,000 IM Group SAS, Reg. S 6.625% 03/01/2025 FRA EUR 121,558 0.01
85,000 Ford Motor Co. 9.625% 04/22/2030 USA USD 120,093 0.01
Paper Industries Intermediate Financing SARL, Reg. S, FRN
134,666 LUX EUR 115,437 0.01
6% 03/01/2025
110,000 Boeing Co. (The) 3.375% 06/15/2046 USA USD 107,706 0.01
80,000 General Electric Co. 4.35% 05/01/2050 USA USD 97,296 0.01
75,000 Hyatt Hotels Corp. 5.375% 04/23/2025 USA USD 84,840 0.01
65,000 Kinder Morgan, Inc. 5.05% 02/15/2046 USA USD 79,667 0.01
75,000 Boeing Co. (The) 2.95% 02/01/2030 USA USD 77,642 -
65,000 Crown Castle International Corp. 3.3% 07/01/2030 USA USD 72,831 -
60,000 AutoNation, Inc. 4.75% 06/01/2030 USA USD 72,246 -
60,000 Southern California Edison Co. 3.65% 02/01/2050 USA USD 68,215 -
40,000 Boeing Co. (The) 3.825% 03/01/2059 USA USD 40,639 -
30,000 Edison International 4.95% 04/15/2025 USA USD 34,307 -
4,525,000 Banco Hipotecario SA, 144A, FRN 30.845% 11/07/2022 ARG ARS 32,886 -
25,000 Freeport-McMoRan, Inc. 5.45% 03/15/2043 USA USD 31,172 -
30,000 Boeing Co. (The) 3.25% 02/01/2035 USA USD 30,777 -
30,000 Boeing Co. (The) 3.65% 03/01/2047 USA USD 30,470 -
20,000 Southern California Edison Co. 4.125% 03/01/2048 USA USD 23,903 -
15,000 Southern California Edison Co. 4% 04/01/2047 USA USD 17,620 -
15,000 EQT Corp. 5% 01/15/2029 USA USD 15,852 -
10,000 Crown Castle International Corp. 4.15% 07/01/2050 USA USD 12,177 -
1,840,000 Banco Macro SA, 144A 17.5% 05/08/2022 ARG ARS 9,469 -
35,633,317 1.94
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純資産に
時価 占める
銘柄
口数／額面 国名コード 取引通貨 米ドル 割合％
国債および地方債
1,290,000 Petroleos Mexicanos 5.95% 01/28/2031 MEX USD 1,289,033 0.07
675,000 Mexico Government Bond 3.771% 05/24/2061 MEX USD 704,700 0.04
622,000 Italy Government Bond 2.375% 10/17/2024 ITA USD 655,406 0.03
430,000 Saudi Arabian Oil Co., 144A 3.25% 11/24/2050 SAU USD 436,070 0.02
30,965,000 Provincia de Buenos Aires, Reg. S, 144A 31.657% 04/12/2025 ARG ARS 179,300 0.01
27,380,000 Provincia de Buenos Aires 0% 05/31/2022 ARG ARS 173,327 0.01
190,000 YPF SA, 144A 6.95% 07/21/2027 ARG USD 137,513 0.01
3,575,349 0.19
転換社債
1,687,000 Element Fleet Management Corp. 4.25% 06/30/2024 CAN CAD 1,703,832 0.09
1,000,000 Pharming Group NV, Reg. S 3% 01/21/2025 NLD EUR 1,096,944 0.06
100,000 Telecom Italia SpA, Reg. S 1.125% 03/26/2022 ITA EUR 121,940 0.01
68,000 Tricon Residential, Inc., 144A 5.75% 03/31/2022 CAN USD 70,380 0.01
2,993,096 0.17
債券合計
42,201,762 2.30
公認の証券取引所への上場を認可されている譲渡性のある証券合計
677,443,996 36.82
他の規制市場で取引されている譲渡性のある証券
株式
食品
7,159 Bunge Ltd. USA USD 780,331 0.04
780,331 0.04
石油・ガス・消耗燃料
130 Chesapeake Energy Corp. Preference USA USD 350 -
350 -
貯蓄・抵当・不動産金融
12,306 FHLMC Preference USA USD 107,800 0.01
12,300 FNMA Preference USA USD 105,534 -
213,334 0.01
株式合計
994,015 0.05
債券
社債
7,508,000 Cincinnati Bell, Inc., 144A 8% 10/15/2025 USA USD 8,019,482 0.44
4,925,000 PetSmart, Inc., 144A 5.875% 06/01/2025 USA USD 5,069,672 0.28
4,818,000 Ligado Networks LLC, 144A 0% 11/01/2023 USA USD 4,697,550 0.26
3,829,000 Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 9.5% 09/30/2022 § LUX USD 4,273,221 0.23
3,705,000 Refinitiv US Holdings, Inc., 144A 8.25% 11/15/2026 USA USD 4,047,712 0.22
3,126,000 Pacific Gas and Electric Co. 3.15% 01/01/2026 USA USD 3,333,561 0.18
3,011,000 Uniti Group LP 8.25% 10/15/2023 USA USD 3,039,228 0.17
2,717,000 K. Hovnanian Enterprises, Inc., 144A 7.75% 02/15/2026 USA USD 2,880,020 0.16
2,867,000 Bombardier, Inc., 144A 6.125% 01/15/2023 CAN USD 2,805,359 0.15
1,955,000 Uber Technologies, Inc., 144A 8% 11/01/2026 USA USD 2,132,172 0.11
2,151,000 Bombardier, Inc., 144A 6% 10/15/2022 CAN USD 2,116,907 0.11
2,000,000 Centene Corp., 144A 5.375% 06/01/2026 USA USD 2,111,920 0.11
1,215,000 Vistra Operations Co. LLC, 144A 3.7% 01/30/2027 USA USD 1,339,950 0.07
1,250,000 CCO Holdings LLC, 144A 4.25% 02/01/2031 USA USD 1,318,888 0.07
1,072,000 Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 11.5% 06/01/2025 USA USD 1,254,562 0.07
1,147,000 Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 9.125% 06/15/2023 USA USD 1,245,929 0.07
1,165,000 iHeartCommunications, Inc. 8.375% 05/01/2027 USA USD 1,245,589 0.07
1,192,000 Guitar Center, Inc., 144A 8.5% 01/15/2026 USA USD 1,241,915 0.07
2,871,000 Genworth Holdings, Inc., FRN 2.224% 11/15/2066 USA USD 1,191,465 0.06
2,119,000 Hertz Corp. (The), 144A 6% 01/15/2028 § USA USD 1,148,233 0.06
2,431,000 Transocean, Inc., 144A 7.5% 01/15/2026 USA USD 1,130,415 0.06
1,251,000 K. Hovnanian Enterprises, Inc., 144A 10% 11/15/2025 USA USD 1,072,733 0.06
1,111,000 Liberty Latin America Ltd. 2% 07/15/2024 CHL USD 1,061,264 0.06
1,774,000 Hertz Corp. (The), 144A 5.5% 10/15/2024 § USA USD 961,286 0.05
1,738,000 Hertz Corp. (The) 6.25% 10/15/2022 § USA USD 942,865 0.05
710,000 Broadcom, Inc. 4.75% 04/15/2029 USA USD 849,253 0.05
777,000 Frontier Communications Corp., 144A 5.875% 10/15/2027 USA USD 841,588 0.05
809,000 Carvana Co., 144A 5.875% 10/01/2028 USA USD 841,028 0.05
785,000 Quicken Loans LLC, 144A 5.25% 01/15/2028 USA USD 839,459 0.05
1,046,000 Moss Creek Resources Holdings, Inc., 144A 10.5% 05/15/2027 USA USD 839,415 0.05
700,000 Broadcom, Inc. 4.3% 11/15/2032 USA USD 831,271 0.05
2,056,000 GTT Communications, Inc., 144A 7.875% 12/31/2024 USA USD 830,110 0.05
818,000 Talos Production, Inc., 144A 12% 01/15/2026 USA USD 797,934 0.04
625,000 Micron Technology, Inc. 5.327% 02/06/2029 USA USD 782,454 0.04
565,000 American International Group, Inc. 4.375% 06/30/2050 USA USD 739,828 0.04
705,000 Icahn Enterprises LP 4.75% 09/15/2024 USA USD 733,422 0.04
620,000 GE Capital Funding LLC, 144A 4.4% 05/15/2030 USA USD 731,061 0.04
665,000 Expedia Group, Inc. 3.25% 02/15/2030 USA USD 692,537 0.04
640,000 CommScope, Inc., 144A 7.125% 07/01/2028 USA USD 682,694 0.04
600,000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.7% 11/15/2029 USA USD 668,849 0.04
649,000 Carvana Co., 144A 5.625% 10/01/2025 USA USD 666,848 0.04
600,000 Societe Generale SA, 144A, FRN 3.653% 07/08/2035 FRA USD 650,698 0.04
557,000 United States Steel Corp., 144A 12% 06/01/2025 USA USD 644,176 0.03
605,000 1011778 BC ULC, 144A 4.375% 01/15/2028 CAN USD 624,172 0.03
648,000 Bombardier, Inc., 144A 7.5% 03/15/2025 CAN USD 601,830 0.03
添付の注記は当財務書類の一部である。
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銘柄
口数／額面 国名コード 取引通貨 米ドル 割合％
560,000 Spirit AeroSystems, Inc., 144A 7.5% 04/15/2025 USA USD 601,653 0.03
565,000 Quicken Loans LLC, 144A 3.875% 03/01/2031 USA USD 587,600 0.03
550,000 Aircastle Ltd. 4.25% 06/15/2026 USA USD 579,789 0.03
520,000 Uber Technologies, Inc., 144A 7.5% 09/15/2027 USA USD 572,650 0.03
MGM Growth Properties Operating Partnership LP, 144A
555,000 USA USD 568,528 0.03
3.875% 02/15/2029
465,000 Expedia Group, Inc., 144A 6.25% 05/01/2025 USA USD 539,182 0.03
510,000 Aker BP ASA, 144A 3.75% 01/15/2030 NOR USD 537,397 0.03
525,000 Quicken Loans LLC, 144A 3.625% 03/01/2029 USA USD 536,484 0.03
540,000 Calpine Corp., 144A 3.75% 03/01/2031 USA USD 535,791 0.03
500,000 TransDigm, Inc., 144A 6.25% 03/15/2026 USA USD 533,128 0.03
430,000 Standard Chartered plc, 144A, FRN 4.644% 04/01/2031 GBR USD 520,907 0.03
694,000 Ligado Networks LLC, 144A 17.5% 05/01/2024 USA USD 517,030 0.03
499,000 Stena International SA, 144A 5.75% 03/01/2024 SWE USD 502,086 0.03
405,000 Sabine Pass Liquefaction LLC, 144A 4.5% 05/15/2030 USA USD 480,337 0.03
445,000 Standard Industries, Inc., 144A 4.375% 07/15/2030 USA USD 476,713 0.03
420,000 First Quantum Minerals Ltd., 144A 6.875% 10/15/2027 ZMB USD 456,225 0.02
430,000 Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 4% 05/01/2031 USA USD 454,504 0.02
382,000 BorgWarner, Inc., 144A 5% 10/01/2025 USA USD 449,363 0.02
400,000 First Quantum Minerals Ltd., 144A 6.875% 03/01/2026 ZMB USD 417,750 0.02
400,000 First Quantum Minerals Ltd., 144A 7.5% 04/01/2025 ZMB USD 417,000 0.02
380,000 Icahn Enterprises LP 5.25% 05/15/2027 USA USD 408,310 0.02
365,000 Cemex SAB de CV, 144A 5.2% 09/17/2030 MEX USD 400,679 0.02
748,000 Frontier Communications Corp. 10.5% 09/15/2022 § USA USD 391,589 0.02
386,000 Golden Nugget, Inc., 144A 6.75% 10/15/2024 USA USD 383,711 0.02
366,000 Frontier Communications Corp., 144A 5% 05/01/2028 USA USD 382,241 0.02
350,000 Kenbourne Invest SA, 144A 6.875% 11/26/2024 CHL USD 380,800 0.02
370,000 Allison Transmission, Inc., 144A 3.75% 01/30/2031 USA USD 379,250 0.02
350,000 CCO Holdings LLC, 144A 4.5% 05/01/2032 USA USD 374,140 0.02
344,000 Mileage Plus Holdings LLC, 144A 6.5% 06/20/2027 USA USD 370,445 0.02
350,000 UniCredit SpA, 144A, FRN 2.569% 09/22/2026 ITA USD 357,469 0.02
310,000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7.125% 01/31/2025 ISR USD 343,257 0.02
305,000 Builders FirstSource, Inc., 144A 6.75% 06/01/2027 USA USD 331,218 0.02
305,000 Iron Mountain, Inc., 144A 5.25% 07/15/2030 USA USD 329,781 0.02
669,000 Frontier Communications Corp. 7.125% 01/15/2023 § USA USD 325,719 0.02
315,000 iHeartCommunications, Inc., 144A 4.75% 01/15/2028 USA USD 324,982 0.02
305,000 Iron Mountain, Inc., 144A 5% 07/15/2028 USA USD 324,407 0.02
256,000 eG Global Finance plc, 144A 6.25% 10/30/2025 GBR EUR 322,968 0.02
305,000 CommScope, Inc., 144A 6% 03/01/2026 USA USD 321,749 0.02
275,000 Viatris, Inc., 144A 4% 06/22/2050 USA USD 315,079 0.02
270,000 Kraft Heinz Foods Co., 144A 4.875% 10/01/2049 USA USD 315,002 0.02
295,000 Gartner, Inc., 144A 3.75% 10/01/2030 USA USD 310,119 0.02
328,000 American Airlines Group, Inc., 144A 5% 06/01/2022 USA USD 295,490 0.02
290,000 Clear Channel Worldwide Holdings, Inc., 144A 5.125% 08/15/2027 USA USD 293,263 0.02
243,000 Leonardo US Holdings, Inc., 144A 6.25% 01/15/2040 ITA USD 289,170 0.02
255,000 Global Atlantic Fin Co., 144A 4.4% 10/15/2029 USA USD 281,336 0.02
250,000 Aviation Capital Group LLC, 144A 5.5% 12/15/2024 USA USD 276,963 0.02
270,000 CommScope Technologies LLC, 144A 5% 03/15/2027 USA USD 267,806 0.01
240,000 Expedia Group, Inc., 144A 7% 05/01/2025 USA USD 264,392 0.01
250,000 Nutrition & Biosciences, Inc., 144A 2.3% 11/01/2030 USA USD 257,579 0.01
235,000 Sirius XM Radio, Inc., 144A 5% 08/01/2027 USA USD 250,034 0.01
230,000 Tenet Healthcare Corp., 144A 4.625% 06/15/2028 USA USD 241,356 0.01
492,000 Frontier Communications Corp. 9% 08/15/2031 § USA USD 238,620 0.01
210,000 CCO Holdings LLC, 144A 4.5% 08/15/2030 USA USD 223,126 0.01
226,000 Bombardier, Inc., 144A 7.5% 12/01/2024 CAN USD 217,361 0.01
205,000 CSC Holdings LLC, 144A 4.125% 12/01/2030 USA USD 214,553 0.01
175,000 eG Global Finance plc, 144A 4.375% 02/07/2025 GBR EUR 211,063 0.01
200,000 CSC Holdings LLC, 144A 4.625% 12/01/2030 USA USD 209,027 0.01
200,000 Virgin Media Finance plc, 144A 5% 07/15/2030 GBR USD 207,750 0.01
180,000 Uber Technologies, Inc., 144A 6.25% 01/15/2028 USA USD 195,975 0.01
155,000 Micron Technology, Inc. 4.663% 02/15/2030 USA USD 190,404 0.01
170,000 Expedia Group, Inc., 144A 4.625% 08/01/2027 USA USD 190,081 0.01
165,000 Wyndham Destinations, Inc., 144A 6.625% 07/31/2026 USA USD 189,131 0.01
170,000 Kraft Heinz Foods Co. 4.375% 06/01/2046 USA USD 183,938 0.01
150,000 Broadcom, Inc. 5% 04/15/2030 USA USD 182,455 0.01
368,000 Frontier Communications Corp. 6.875% 01/15/2025 § USA USD 179,630 0.01
162,000 Bombardier, Inc., 144A 5.75% 03/15/2022 CAN USD 165,446 0.01
150,000 Deutsche Bank AG, FRN 3.547% 09/18/2031 DEU USD 163,003 0.01
150,000 Aker BP ASA, 144A 4% 01/15/2031 NOR USD 162,730 0.01
160,000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP, 144A 5.25% 10/01/2025 USA USD 159,900 0.01
150,000 Ziggo BV, 144A 5.5% 01/15/2027 NLD USD 156,840 0.01
135,000 Netflix, Inc., 144A 4.875% 06/15/2030 USA USD 155,503 0.01
140,000 iHeartCommunications, Inc., 144A 5.25% 08/15/2027 USA USD 146,887 0.01
135,000 Novelis Corp., 144A 4.75% 01/30/2030 USA USD 145,697 0.01
300,000 Transocean, Inc., 144A 8% 02/01/2027 USA USD 145,500 0.01
275,000 Frontier Communications Corp. 11% 09/15/2025 § USA USD 144,891 0.01
125,000 Newcrest Finance Pty. Ltd., 144A 3.25% 05/13/2030 AUD USD 138,271 0.01
115,000 Marriott International, Inc. 4.625% 06/15/2030 USA USD 135,036 0.01
125,000 Calpine Corp., 144A 5.125% 03/15/2028 USA USD 131,673 0.01
217,000 Diamond Sports Group LLC, 144A 6.625% 08/15/2027 USA USD 131,556 0.01
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純資産に
時価 占める
銘柄
口数／額面 国名コード 取引通貨 米ドル 割合％
120,000 Post Holdings, Inc., 144A 5.75% 03/01/2027 USA USD 127,275 0.01
110,000 AES Corp. (The), 144A 3.95% 07/15/2030 USA USD 124,551 0.01
120,000 Outfront Media Capital LLC, 144A 4.625% 03/15/2030 USA USD 122,807 0.01
110,000 Icahn Enterprises LP 6.25% 05/15/2026 USA USD 116,736 0.01
100,000 Embraer Netherlands Finance BV 5.05% 06/15/2025 BRL USD 106,151 0.01
105,000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP, 144A 4.25% 02/01/2027 USA USD 103,425 0.01
85,000 Kraft Heinz Foods Co. 5% 06/04/2042 USA USD 99,732 0.01
180,000 Frontier Communications Corp. 7.625% 04/15/2024 § USA USD 91,238 -
80,000 Netflix, Inc. 4.875% 04/15/2028 USA USD 90,346 -
75,000 Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4.875% 05/15/2028 USA USD 83,859 -
75,000 Equinix, Inc. 3.2% 11/18/2029 USA USD 82,782 -
60,000 Marriott International, Inc. 5.75% 05/01/2025 USA USD 70,209 -
65,000 Tenet Healthcare Corp., 144A 6.125% 10/01/2028 USA USD 67,959 -
60,000 iHeartCommunications, Inc. 6.375% 05/01/2026 USA USD 64,312 -
55,000 Expedia Group, Inc. 3.8% 02/15/2028 USA USD 59,122 -
45,000 Lithia Motors, Inc., 144A 4.375% 01/15/2031 USA USD 48,347 -
40,000 IPALCO Enterprises, Inc., 144A 4.25% 05/01/2030 USA USD 46,331 -
40,000 Smithfield Foods, Inc., 144A 3% 10/15/2030 USA USD 42,398 -
51,000 Moss Creek Resources Holdings, Inc., 144A 7.5% 01/15/2026 USA USD 38,888 -
35,000 Uber Technologies, Inc., 144A 7.5% 05/15/2025 USA USD 37,853 -
35,000 Spirit AeroSystems, Inc. 4.6% 06/15/2028 USA USD 34,672 -
30,000 Gray Oak Pipeline LLC, 144A 3.45% 10/15/2027 USA USD 31,369 -
25,000 eBay, Inc. 4% 07/15/2042 USA USD 28,464 -
25,000 Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.5% 07/01/2029 USA USD 27,555 -
13,000 Sailpoint Technologies Holdings, Inc. 0.125% 09/15/2024 USA USD 25,381 -
20,000 Pacific Gas and Electric Co. 4.95% 07/01/2050 USA USD 23,853 -
45,000 Frontier Communications Corp. 7.45% 07/01/2035 § USA USD 21,512 -
15,000 Broadcom, Inc. 4.15% 11/15/2030 USA USD 17,374 -
30,000 Frontier Communications Corp. 7.875% 01/15/2027 § USA USD 14,507 -
10,000 Boeing Co. (The) 3.625% 03/01/2048 USA USD 10,100 -
101,740,101 5.55
転換社債
3,175,000 J2 Global, Inc. 3.25% 06/15/2029 USA USD 4,663,743 0.25
2,387,000 II-VI, Inc. 0.25% 09/01/2022 USA USD 3,991,601 0.22
3,213,000 Marriott Vacations Worldwide Corp. 1.5% 09/15/2022 USA USD 3,653,102 0.20
3,028,000 Aphria, Inc., 144A 5.25% 06/01/2024 CAN USD 3,230,498 0.18
2,982,000 CSG Systems International, Inc. 4.25% 03/15/2036 USA USD 3,153,465 0.17
4,008,000 Aurora Cannabis, Inc. 5.5% 02/28/2024 CAN USD 3,036,060 0.16
2,053,000 Synaptics, Inc. 0.5% 06/15/2022 USA USD 2,835,977 0.15
3,373,000 Canopy Growth Corp., 144A 4.25% 07/15/2023 CAN CAD 2,765,786 0.15
2,783,000 SFL Corp. Ltd. 5.75% 10/15/2021 NOR USD 2,754,892 0.15
2,610,000 Encore Capital Group, Inc. 2.875% 03/15/2021 USA USD 2,624,463 0.14
2,376,000 Vishay Intertechnology, Inc. 2.25% 06/15/2025 USA USD 2,480,777 0.13
2,182,000 Verint Systems, Inc. 1.5% 06/01/2021 USA USD 2,403,596 0.13
2,377,000 PennyMac Corp. 5.5% 11/01/2024 USA USD 2,347,288 0.13
2,027,000 OSI Systems, Inc. 1.25% 09/01/2022 USA USD 2,172,655 0.12
2,073,000 Atlas Air Worldwide Holdings, Inc. 2.25% 06/01/2022 USA USD 2,171,974 0.12
1,589,000 Coupa Software, Inc., 144A 0.375% 06/15/2026 USA USD 2,144,779 0.12
2,009,000 Uber Technologies, Inc., 144A 0% 12/15/2025 USA USD 2,065,330 0.11
1,118,000 Nevro Corp. 2.75% 04/01/2025 USA USD 2,038,253 0.11
1,589,000 Karyopharm Therapeutics, Inc. 3% 10/15/2025 USA USD 2,001,198 0.11
1,798,000 Helix Energy Solutions Group, Inc. 6.75% 02/15/2026 USA USD 1,894,381 0.10
1,671,000 TechTarget, Inc., 144A 0.125% 12/15/2025 USA USD 1,821,136 0.10
1,591,000 Knowles Corp. 3.25% 11/01/2021 USA USD 1,816,687 0.10
1,529,000 Turning Point Brands, Inc. 2.5% 07/15/2024 USA USD 1,734,400 0.09
1,755,000 DISH Network Corp. 3.375% 08/15/2026 USA USD 1,677,309 0.09
1,586,000 NuVasive, Inc. 2.25% 03/15/2021 USA USD 1,613,648 0.09
1,000,000 Health Catalyst, Inc., 144A 2.5% 04/15/2025 USA USD 1,590,364 0.09
1,419,000 Pure Storage, Inc. 0.125% 04/15/2023 USA USD 1,567,453 0.09
1,471,000 Liberty Media Corp., 144A 0.5% 12/01/2050 USA USD 1,563,858 0.09
1,466,000 NuVasive, Inc., 144A 1% 06/01/2023 USA USD 1,509,897 0.08
1,585,000 Wayfair, Inc., 144A 0.625% 10/01/2025 USA USD 1,503,583 0.08
937,000 Canadian Solar, Inc., 144A 2.5% 10/01/2025 CAN USD 1,472,618 0.08
1,882,000 Liberty Interactive LLC 4% 11/15/2029 USA USD 1,449,140 0.08
948,000 PetIQ, Inc., 144A 4% 06/01/2026 USA USD 1,443,817 0.08
1,190,000 Shopify, Inc. 0.125% 11/01/2025 CAN USD 1,407,175 0.08
758,000 Bloomin' Brands, Inc., 144A 5% 05/01/2025 USA USD 1,395,698 0.08
805,000 Colliers International Group, Inc., 144A 4% 06/01/2025 CAN USD 1,394,663 0.08
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.
1,014,000 USA USD 1,370,214 0.07
0% 08/15/2023
993,000 SolarEdge Technologies, Inc., 144A 0% 09/15/2025 USA USD 1,367,434 0.07
1,114,000 Middleby Corp. (The), 144A 1% 09/01/2025 USA USD 1,363,258 0.07
1,050,000 Okta, Inc., 144A 0.375% 06/15/2026 USA USD 1,351,114 0.07
835,000 National Vision Holdings, Inc., 144A 2.5% 05/15/2025 USA USD 1,348,525 0.07
1,248,000 Pretium Resources, Inc. 2.25% 03/15/2022 CAN USD 1,341,600 0.07
1,289,000 Greenbrier Cos., Inc. (The) 2.875% 02/01/2024 USA USD 1,308,942 0.07
1,144,000 Revance Therapeutics, Inc., 144A 1.75% 02/15/2027 USA USD 1,288,717 0.07
889,000 PROS Holdings, Inc., 144A 2.25% 09/15/2027 USA USD 1,258,326 0.07
1,185,000 J2 Global, Inc., 144A 1.75% 11/01/2026 USA USD 1,233,987 0.07
1,160,000 BioMarin Pharmaceutical, Inc., 144A 1.25% 05/15/2027 USA USD 1,218,000 0.07
添付の注記は当財務書類の一部である。
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純資産に
時価 占める
銘柄
口数／額面 国名コード 取引通貨 米ドル 割合％
843,000 Marcus Corp. (The), 144A 5% 09/15/2025 USA USD 1,217,471 0.07
845,000 Arch Resources, Inc., 144A 5.25% 11/15/2025 USA USD 1,192,551 0.06
1,055,000 Zogenix, Inc., 144A 2.75% 10/01/2027 USA USD 1,167,971 0.06
1,021,000 PROS Holdings, Inc. 1% 05/15/2024 USA USD 1,096,716 0.06
790,000 Impinj, Inc., 144A 2% 12/15/2026 USA USD 1,086,064 0.06
922,000 Encore Capital Group, Inc. 3.25% 10/01/2025 USA USD 1,082,961 0.06
1,323,000 Stride, Inc., 144A 1.125% 09/01/2027 USA USD 1,080,156 0.06
726,000 Slack Technologies, Inc., 144A 0.5% 04/15/2025 USA USD 1,068,506 0.06
766,000 MicroStrategy, Inc., 144A 0.75% 12/15/2025 USA USD 991,952 0.05
795,000 Fiverr International Ltd., 144A 0% 11/01/2025 ISR USD 963,460 0.05
796,000 Mesa Laboratories, Inc. 1.375% 08/15/2025 USA USD 958,152 0.05
579,000 Under Armour, Inc., 144A 1.5% 06/01/2024 USA USD 957,281 0.05
755,000 FTI Consulting, Inc. 2% 08/15/2023 USA USD 947,148 0.05
1,054,000 GOL Equity Finance SA, 144A 3.75% 07/15/2024 BRL USD 919,716 0.05
729,000 American Airlines Group, Inc. 6.5% 07/01/2025 USA USD 917,496 0.05
1,184,000 Liberty Interactive LLC 3.75% 02/15/2030 USA USD 911,680 0.05
844,000 Varex Imaging Corp., 144A 4% 06/01/2025 USA USD 897,367 0.05
648,000 KBR, Inc. 2.5% 11/01/2023 USA USD 889,803 0.05
829,000 Innoviva, Inc. 2.125% 01/15/2023 USA USD 827,652 0.05
788,000 Fortive Corp. 0.875% 02/15/2022 USA USD 814,543 0.04
1,232,000 Intercept Pharmaceuticals, Inc. 2% 05/15/2026 USA USD 739,679 0.04
661,000 Seaspan Corp., 144A 3.75% 12/15/2025 HKG USD 712,543 0.04
504,000 CONMED Corp. 2.625% 02/01/2024 USA USD 707,046 0.04
509,000 Envestnet, Inc. 1.75% 06/01/2023 USA USD 674,862 0.04
659,000 Collegium Pharmaceutical, Inc. 2.625% 02/15/2026 USA USD 655,210 0.04
442,000 Cinemark Holdings, Inc., 144A 4.5% 08/15/2025 USA USD 647,302 0.04
397,000 Five9, Inc., 144A 0.5% 06/01/2025 USA USD 578,688 0.03
575,000 Redwood Trust, Inc. 4.75% 08/15/2023 USA USD 545,072 0.03
436,000 Redfin Corp., 144A 0% 10/15/2025 USA USD 523,264 0.03
349,000 Workiva, Inc. 1.125% 08/15/2026 USA USD 470,021 0.03
266,000 Envista Holdings Corp., 144A 2.375% 06/01/2025 USA USD 462,910 0.03
370,000 Teladoc Health, Inc., 144A 1.25% 06/01/2027 USA USD 445,001 0.02
398,000 Guess?, Inc. 2% 04/15/2024 USA USD 444,535 0.02
404,000 Alteryx, Inc. 0.5% 08/01/2024 USA USD 419,950 0.02
396,000 Chefs' Warehouse, Inc. (The) 1.875% 12/01/2024 USA USD 383,257 0.02
295,000 Shift4 Payments, Inc., 144A 0% 12/15/2025 USA USD 361,459 0.02
371,000 Gossamer Bio, Inc. 5% 06/01/2027 USA USD 337,917 0.02
132,000 Chart Industries, Inc., 144A 1% 11/15/2024 USA USD 277,176 0.02
153,000 MongoDB, Inc., 144A 0.25% 01/15/2026 USA USD 275,816 0.02
190,000 Neurocrine Biosciences, Inc. 2.25% 05/15/2024 USA USD 264,057 0.01
129,000 Nuance Communications, Inc. 1% 12/15/2035 USA USD 240,737 0.01
216,000 Omeros Corp. 5.25% 02/15/2026 USA USD 230,170 0.01
180,000 Guardant Health, Inc., 144A 0% 11/15/2027 USA USD 211,505 0.01
145,000 Southwest Airlines Co. 1.25% 05/01/2025 USA USD 211,337 0.01
163,000 Arbor Realty Trust, Inc. 4.75% 11/01/2022 USA USD 163,963 0.01
135,000 LivePerson, Inc., 144A 0% 12/15/2026 USA USD 148,139 0.01
157,000 EZCORP, Inc. 2.875% 07/01/2024 USA USD 143,344 0.01
115,000 DISH Network Corp., 144A 0% 12/15/2025 USA USD 116,119 0.01
95,000 Atlas Air Worldwide Holdings, Inc. 1.875% 06/01/2024 USA USD 108,257 0.01
80,000 Lumentum Holdings, Inc. 0.5% 12/15/2026 USA USD 97,952 0.01
106,000 Flexion Therapeutics, Inc. 3.375% 05/01/2024 USA USD 94,605 0.01
34,000 Snap, Inc., 144A 0.25% 05/01/2025 USA USD 80,151 -
76,000 Pluralsight, Inc. 0.375% 03/01/2024 USA USD 75,506 -
73,000 Ligand Pharmaceuticals, Inc. 0.75% 05/15/2023 USA USD 69,239 -
53,000 Air Transport Services Group, Inc. 1.125% 10/15/2024 USA USD 63,436 -
59,000 Patrick Industries, Inc. 1% 02/01/2023 USA USD 62,884 -
55,000 Chegg, Inc., 144A 0% 09/01/2026 USA USD 61,777 -
54,000 Insmed, Inc. 1.75% 01/15/2025 USA USD 60,869 -
33,000 Jazz Investments I Ltd., 144A 2% 06/15/2026 USA USD 43,110 -
36,000 Winnebago Industries, Inc. 1.5% 04/01/2025 USA USD 42,814 -
34,000 Liberty Media Corp., 144A 2.125% 03/31/2048 USA USD 35,548 -
28,000 Ironwood Pharmaceuticals, Inc. 1.5% 06/15/2026 USA USD 31,526 -
35,000 Radius Health, Inc. 3% 09/01/2024 USA USD 31,459 -
15,000 Palo Alto Networks, Inc., 144A 0.375% 06/01/2025 USA USD 19,827 -
17,000 Coherus Biosciences, Inc., 144A 1.5% 04/15/2026 USA USD 19,749 -
17,000 Tabula Rasa HealthCare, Inc., 144A 1.75% 02/15/2026 USA USD 16,238 -
11,000 Live Nation Entertainment, Inc. 2.5% 03/15/2023 USA USD 14,254 -
45,000 SunEdison, Inc. 0.25% 01/15/2020 USA USD 984 -
126,251,291 6.85
アセット・バック証券
Renaissance Home Equity Loan Trust, Series 2007-1
9,865,473 USA USD 4,109,929 0.22
5.612% 04/25/2037
3,320,000 TRTX Issuer Ltd., Series 2019-FL3, 144A, FRN 2.252% 10/15/2034 CYM USD 3,253,929 0.18
Soundview Home Loan Trust, Series 2006-WF2, FRN
2,952,812 USA USD 3,120,703 0.17
0.82% 12/25/2036
LoanCore Issuer Ltd., Series 2018-CRE1, 144A, FRN
3,200,000 CYM USD 3,089,794 0.17
3.109% 05/15/2028
Saxon Asset Securities Trust, Series 2006-3, FRN
3,408,000 USA USD 2,892,890 0.16
0.388% 10/25/2046
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純資産に
時価 占める
銘柄
口数／額面 国名コード 取引通貨 米ドル 割合％
3,080,745 Alternative Loan Trust, Series 2007-HY8C, FRN 0.485% 09/25/2047 USA USD 2,834,397 0.15
Accredited Mortgage Loan Trust, Series 2005-1, FRN
2,723,486 USA USD 2,721,874 0.15
3.895% 04/25/2035
IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, Series 2004-AR12, FRN
3,262,154 USA USD 2,720,811 0.15
0.925% 12/25/2034
Halcyon Loan Advisors Funding Ltd., Series 2014-1A, 144A, FRN
2,810,000 CYM USD 2,706,940 0.15
3.718% 04/18/2026
2,587,245 CWABS Trust, Series 2004-15, FRN 4.629% 02/25/2035 USA USD 2,488,773 0.14
2,500,000 TRTX Issuer Ltd., Series 2019-FL3, 144A, FRN 1.902% 10/15/2034 CYM USD 2,472,138 0.13
Atlas Senior Loan Fund III Ltd., Series 2013-1A, 144A, FRN
2,620,000 CYM USD 2,404,008 0.13
2.822% 11/17/2027
2,800,000 B&M CLO Ltd., Series 2014-1A, 144A, FRN 4.93% 04/16/2026 CYM USD 2,341,278 0.13
WaMu Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2007-SL3,
2,500,000 USA USD 2,313,279 0.13
144A, FRN 3.297% 03/23/2045
Merrill Lynch Alternative Note Asset Trust, Series 2007-A3, FRN
4,278,491 USA USD 2,298,043 0.12
0.255% 04/25/2037
Structured Asset Securities Corp. Trust, Series 2006-11, 144A, FRN
3,667,377 USA USD 2,251,443 0.12
0.295% 10/28/2035
2,289,939 VMC Finance LLC, Series 2019-FL3, 144A, FRN 1.802% 09/15/2036 USA USD 2,216,722 0.12
5,107,904 Argent Securities Trust, Series 2006-M1, FRN 0.295% 07/25/2036 USA USD 2,216,668 0.12
2,803,633 CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2006-1 6% 03/25/2036 USA USD 2,165,764 0.12
Uropa Securities plc, Series 2007-1, Reg. S, FRN
1,713,058 GBR GBP 2,132,497 0.12
0.396% 10/10/2040
2,130,000 ACIS CLO Ltd., Series 2014-4A, 144A, FRN 3.314% 05/01/2026 CYM USD 2,115,972 0.12
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, Series 2007-MLN1, FRN
2,223,367 USA USD 2,050,574 0.11
0.465% 03/25/2037
2,107,000 GPMT Ltd., Series 2019-FL2, 144A, FRN 3.102% 02/22/2036 CYM USD 2,035,136 0.11
Nomura Home Equity Loan, Inc. Home Equity Loan Trust, Series
2,109,770 USA USD 1,981,387 0.11
2006-WF1, FRN 0.7% 03/25/2036
1,660,000 Barings Euro CLO BV, Series 2017-1A, 144A, FRN 2.9% 10/15/2030 NLD EUR 1,963,378 0.11
1,944,229 Banc of America Funding Trust, Series 2007-4 6% 06/25/2037 USA USD 1,940,908 0.11
Mountain View CLO Ltd., Series 2014-1A, 144A, FRN
1,960,000 CYM USD 1,932,389 0.11
3.887% 10/15/2026
Banc of America Mortgage Trust, Series 2005-I, FRN
1,921,059 USA USD 1,855,985 0.10
2.604% 10/25/2035
HSI Asset Securitization Corp. Trust, Series 2006-WMC1, FRN
3,007,924 USA USD 1,846,015 0.10
0.645% 07/25/2036
1,843,066 Bear Stearns ALT-A Trust, Series 2004-12, FRN 2.773% 01/25/2035 USA USD 1,710,036 0.09
Thornburg Mortgage Securities Trust, Series 2007-4, FRN
1,948,640 USA USD 1,685,225 0.09
2.527% 09/25/2037
1,719,428 Bear Stearns ARM Trust, Series 2007-4, FRN 4.034% 05/25/2037 USA USD 1,664,962 0.09
Great Hall Mortgages No. 1 plc, Series 2006-1, Reg. S, FRN
1,340,000 GBR GBP 1,638,236 0.09
0.857% 06/18/2038
CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2006-HYB4, FRN
1,880,548 USA USD 1,609,997 0.09
4.041% 06/20/2036
Option One Mortgage Loan Trust, Series 2007-4, FRN
2,271,702 USA USD 1,597,443 0.09
0.385% 04/25/2037
HSI Asset Securitization Corp. Trust, Series 2006-WMC1, FRN
2,692,469 USA USD 1,574,349 0.09
0.245% 07/25/2036
LoanCore Issuer Ltd., Series 2018-CRE1, 144A, FRN
1,500,000 CYM USD 1,481,736 0.08
1.859% 05/15/2028
Madison Park Funding XII Ltd., Series 2014-12A, 144A, FRN
1,510,000 CYM USD 1,479,869 0.08
5.318% 07/20/2026
TPG Real Estate Finance Issuer Ltd., Series 2018-FL2, 144A, FRN
1,500,000 CYM USD 1,463,073 0.08
2.453% 11/15/2037
Paragon Mortgages No. 14 plc, Series 14X, Reg. S, FRN
1,180,000 GBR EUR 1,391,760 0.07
0.217% 09/15/2039
Nomura Resecuritization Trust, Series 2015-4R, 144A, FRN
1,679,149 USA USD 1,368,458 0.07
1.704% 03/26/2036
JFIN CLO 2014-II Ltd., Series 2014-2A, 144A, FRN
1,400,000 CYM USD 1,365,897 0.07
3.468% 07/20/2026
1,400,000 GPMT Ltd., Series 2018-FL1, 144A, FRN 2.302% 11/19/2035 CYM USD 1,359,652 0.07
Banc of America Funding Trust, Series 2005-E, FRN
1,577,625 USA USD 1,318,748 0.07
1.933% 06/20/2035
1,400,000 MF1 Ltd., Series 2019-FL2, 144A, FRN 2.795% 12/25/2034 CYM USD 1,281,672 0.07
1,293,705 RAMP Trust, Series 2004-RS1, FRN 2.323% 01/25/2034 USA USD 1,278,545 0.07
Long Beach Mortgage Loan Trust, Series 2006-4, FRN
2,788,411 USA USD 1,267,857 0.07
0.465% 05/25/2036
HarborView Mortgage Loan Trust, Series 2007-6, FRN
1,526,396 USA USD 1,262,277 0.07
0.38% 08/19/2037
1,250,000 WhiteHorse X Ltd., Series 2015-10A, 144A, FRN 3.218% 04/17/2027 CYM USD 1,225,270 0.07
1,434,165 Bear Stearns ALT-A Trust, Series 2006-3, FRN 3.098% 05/25/2036 USA USD 1,216,192 0.07
1,257,994 Luminent Mortgage Trust, Series 2006-7, FRN 0.37% 12/25/2036 USA USD 1,195,411 0.07
MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust, Series 2005-6, FRN
1,253,010 USA USD 1,174,302 0.06
3.51% 07/25/2035
1,365,645 RALI Trust, Series 2006-QA2, FRN 5.246% 02/25/2036 USA USD 1,159,752 0.06
Citigroup Mortgage Loan Trust, Series 2006-AR6, FRN
1,184,215 USA USD 1,110,548 0.06
3.236% 08/25/2036
1,194,308 Bear Stearns ARM Trust, Series 2007-1, FRN 3.873% 02/25/2047 USA USD 1,029,918 0.06
添付の注記は当財務書類の一部である。
66/90
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フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ(E33576)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
純資産に
時価 占める
銘柄
口数／額面 国名コード 取引通貨 米ドル 割合％
1,011,402 CitiMortgage Alternative Loan Trust, Series 2007-A6 6% 06/25/2037 USA USD 1,009,310 0.05
NLY Commercial Mortgage Trust, Series 2019-FL2, 144A, FRN
1,000,000 USA USD 992,700 0.05
2.059% 02/15/2036
Madison Park Funding XV Ltd., Series 2014-15A, 144A, FRN
1,000,000 CYM USD 988,453 0.05
5.657% 01/27/2026
JFIN CLO 2014 Ltd., Series 2014-1A, 144A, FRN
1,000,000 CYM USD 976,219 0.05
3.868% 04/21/2025
Conseco Finance Securitizations Corp., Series 2000-6
875,680 USA USD 947,992 0.05
7.77% 09/01/2031
790,000 Flagship Credit Auto Trust, Series 2018-4, 144A 4.11% 10/15/2024 USA USD 826,050 0.04
807,345 Countrywide, Series 2004-SD2, 144A, FRN 4.198% 08/25/2032 USA USD 823,850 0.04
1,093,071 GSAMP Trust, Series 2005-HE3, FRN 2.17% 06/25/2035 USA USD 816,574 0.04
Structured Asset Securities Corp., Series 2005-NC1, FRN
824,941 USA USD 780,885 0.04
1.345% 02/25/2035
773,845 GMACM Mortgage Loan Trust, Series 2005-AF2 6% 12/25/2035 USA USD 737,134 0.04
Invitation Homes Trust, Series 2018-SFR2, 144A, FRN
720,000 USA USD 721,335 0.04
2.153% 06/17/2037
Horizon Aircraft Finance I Ltd., Series 2018-1, 144A
710,107 CYM USD 688,576 0.04
4.458% 12/15/2038
Adams Outdoor Advertising LP, Series 2018-1, 144A
636,782 USA USD 672,436 0.04
4.81% 11/15/2048
665,973 S-Jets Ltd., Series 2017-1, 144A 3.967% 08/15/2042 BMD USD 648,732 0.03
Planet Fitness Master Issuer LLC, Series 2018-1A, 144A
645,150 USA USD 646,546 0.04
4.262% 09/05/2048
Octagon Investment Partners XXII Ltd., Series 2014-1A, 144A, FRN
620,000 CYM USD 610,641 0.03
2.116% 01/22/2030
Adjustable Rate Mortgage Trust, Series 2005-10, FRN
607,773 USA USD 588,750 0.03
0.65% 01/25/2036
First Investors Auto Owner Trust, Series 2018-2A, 144A
560,000 USA USD 585,150 0.03
4.28% 01/15/2025
557,251 GSR Mortgage Loan Trust, Series 2006-2F 5.75% 02/25/2036 USA USD 557,568 0.03
Domino's Pizza Master Issuer LLC, Series 2017-1A, 144A
499,550 USA USD 537,025 0.03
4.118% 07/25/2047
Structured Asset Securities Corp. Mortgage-Backed Pass-Through
721,527 USA USD 524,469 0.03
Certificates Trust, Series 2004-16XS 5.011% 08/25/2034
Invitation Homes Trust, Series 2018-SFR1, 144A, FRN
519,929 USA USD 518,793 0.03
2.153% 03/17/2037
SCF Equipment Leasing LLC, Series 2018-1A, 144A
505,000 USA USD 509,947 0.03
4.21% 04/20/2027
495,000 OCP CLO Ltd., Series 2016-12A, 144A, FRN 5.168% 10/18/2028 CYM USD 477,985 0.03
LoanCore Issuer Ltd., Series 2019-CRE2, 144A, FRN
500,000 CYM USD 464,346 0.03
2.609% 05/15/2036
Sofi Consumer Loan Program Trust, Series 2018-2, 144A
445,000 USA USD 454,762 0.02
3.79% 04/26/2027
421,950 Wendy's Funding LLC, Series 2018-1A, 144A 3.884% 03/15/2048 USA USD 448,254 0.02
ArrowMark Colorado Holdings, Series 2017-6A, 144A, FRN
430,000 CYM USD 430,117 0.02
2.937% 07/15/2029
440,000 Parallel Ltd., Series 2018-2A, 144A, FRN 2.368% 10/20/2031 CYM USD 427,088 0.02
420,000 CSMC Trust, Series 2018-RPL8, 144A, FRN 4.167% 07/25/2058 USA USD 420,498 0.02
CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2004-12, FRN
395,276 USA USD 393,332 0.02
3.151% 08/25/2034
505,000 CSMC OA LLC, Series 2014-USA, 144A 4.373% 09/15/2037 USA USD 378,431 0.02
368,751 Saxon Asset Securities Trust, Series 2003-3, FRN 3.07% 12/25/2033 USA USD 368,183 0.02
GS Mortgage Securities Trust, Series 2011-GC5, 144A, FRN
420,000 USA USD 360,522 0.02
5.388% 08/10/2044
WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2014-C24, FRN
440,000 USA USD 355,278 0.02
4.29% 11/15/2047
398,000 KKR CLO 23 Ltd., Series 23, 144A, FRN 8.068% 10/20/2031 CYM USD 351,862 0.02
GSR Mortgage Loan Trust, Series 2005-AR7, FRN
350,891 USA USD 350,165 0.02
2.87% 11/25/2035
411,952 Alternative Loan Trust, Series 2004-3T1 6% 05/25/2034 USA USD 339,342 0.02
Credit Acceptance Auto Loan Trust, Series 2018-2A, 144A
325,000 USA USD 333,854 0.02
4.16% 09/15/2027
Chesapeake Funding II LLC, Series 2018-1A, 144A
325,000 CAN USD 331,897 0.02
3.92% 04/15/2030
Madison Park Funding XXVI Ltd., Series 2017-26A, 144A, FRN
335,000 CYM USD 325,845 0.02
3.213% 07/29/2030
Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd., Series 2015-2A, 144A,
325,000 CYM USD 314,091 0.02
FRN 2.467% 04/27/2027
SoFi Consumer Loan Program Trust, Series 2018-4, 144A
295,000 USA USD 302,490 0.02
4.17% 11/26/2027
Citigroup Mortgage Loan Trust, Series 2018-C, 144A
298,697 USA USD 299,170 0.02
4.125% 03/25/2059
Galaxy XXVI CLO Ltd., Series 2018-26A, 144A, FRN
310,000 CYM USD 298,368 0.02
6.063% 11/22/2031
Kestrel Aircraft Funding Ltd., Series 2018-1A, 144A
306,487 CYM USD 286,919 0.02
4.25% 12/15/2038
OneMain Financial Issuance Trust, Series 2015-3A, 144A
274,583 USA USD 274,955 0.01
3.63% 11/20/2028
添付の注記は当財務書類の一部である。
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フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ(E33576)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
純資産に
時価 占める
銘柄
口数／額面 国名コード 取引通貨 米ドル 割合％
270,000 CSMC OA LLC, Series 2014-USA, 144A 3.953% 09/15/2037 USA USD 274,823 0.01
CARLYLE US CLO Ltd., Series 2017-4A, 144A, FRN
285,000 CYM USD 264,606 0.01
3.037% 01/15/2030
255,000 Apidos CLO XX, Series 2015-20A, 144A, FRN 2.18% 07/16/2031 CYM USD 252,343 0.01
Burnham Park CLO Ltd., Series 2016-1A, 144A, FRN
250,000 CYM USD 247,665 0.01
2.368% 10/20/2029
Credit Acceptance Auto Loan Trust, Series 2018-2A, 144A
246,209 USA USD 247,649 0.01
3.47% 05/17/2027
Madison Park Funding XXX Ltd., Series 2018-30A, 144A, FRN
255,000 CYM USD 243,745 0.01
2.737% 04/15/2029
SLM Private Credit Student Loan Trust, Series 2003-B, FRN
245,000 USA USD 243,287 0.01
2.806% 03/15/2033
Banc of America Funding Trust, Series 2006-E, FRN
248,692 USA USD 237,156 0.01
3.402% 06/20/2036
280,000 CSMC OA LLC, Series 2014-USA, 144A 4.373% 09/15/2037 USA USD 235,583 0.01
American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR2, 144A
210,000 USA USD 233,840 0.01
6.231% 10/17/2036
TRESTLES CLO II Ltd., Series 2018-2A, 144A, FRN
250,000 CYM USD 232,806 0.01
5.965% 07/25/2031
FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2015-
223,860 USA USD 230,332 0.01
DNA1, FRN 3.445% 10/25/2027
California Republic Auto Receivables Trust, Series 2018-1
220,000 USA USD 228,961 0.01
4.33% 04/15/2025
American Homes 4 Rent Trust, Series 2015-SFR1, 144A
200,000 USA USD 223,332 0.01
5.639% 04/17/2052
238,959 Motel 6 Trust, Series 2017-M6MZ, 144A, FRN 7.085% 08/15/2024 USA USD 222,433 0.01
159,206 Dukinfield II plc, Series 2, Reg. S, FRN 1.287% 12/20/2052 GBR GBP 218,590 0.01
CoreVest American Finance Trust, Series 2017-1, 144A
210,000 USA USD 216,009 0.01
4.358% 10/15/2049
CPS Auto Receivables Trust, Series 2018-D, 144A
210,000 USA USD 213,324 0.01
3.83% 09/15/2023
DBUBS Mortgage Trust, Series 2017-BRBK, 144A, FRN
190,000 USA USD 199,224 0.01
3.53% 10/10/2034
252,483 Alternative Loan Trust, Series 2004-9T1 5.5% 07/25/2034 USA USD 193,026 0.01
WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2011-C3, 144A, FRN
390,000 USA USD 191,610 0.01
5.642% 03/15/2044
239,881 Sprite Ltd., Series 2017-1, 144A 5.75% 12/15/2037 CYM USD 188,378 0.01
179,704 Banc of America Funding Trust, Series 2005-7 5.75% 11/25/2035 USA USD 188,202 0.01
Towd Point Mortgage Trust, Series 2018-5, 144A, FRN
174,000 USA USD 185,575 0.01
3.25% 07/25/2058
MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust, Series 2005-7, FRN
258,047 USA USD 185,009 0.01
2.72% 09/25/2035
209,810 MAPS Ltd., Series 2018-1A, 144A 5.193% 05/15/2043 BMD USD 177,434 0.01
187,278 Alternative Loan Trust, Series 2005-9CB, FRN 0.648% 05/25/2035 USA USD 168,056 0.01
Morgan Stanley Capital I Trust, Series 2011-C2, 144A, FRN
250,000 USA USD 155,614 0.01
5.477% 06/15/2044
WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2012-C10, FRN
235,000 USA USD 145,626 0.01
4.362% 12/15/2045
IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, Series 2006-AR2, FRN
178,772 USA USD 144,355 0.01
0.565% 02/25/2046
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, Series 2005-14,
197,257 USA USD 144,184 0.01
FRN 0.455% 07/25/2035
130,000 Carmax Auto Owner Trust, Series 2018-4 4.15% 04/15/2025 USA USD 137,212 0.01
Banc of America Alternative Loan Trust, Series 2005-9
137,409 USA USD 136,804 0.01
5.5% 10/25/2035
GLS Auto Receivables Trust, Series 2018-3A, 144A
134,162 USA USD 136,359 0.01
3.78% 08/15/2023
SoFi Professional Loan Program LLC, Series 2015-D, 144A
134,274 USA USD 136,054 0.01
3.59% 10/26/2037
OneMain Financial Issuance Trust, Series 2015-3A, 144A
135,000 USA USD 135,219 0.01
4.16% 11/20/2028
Diamond Resorts Owner Trust, Series 2018-1, 144A
131,152 USA USD 134,461 0.01
4.53% 01/21/2031
Citigroup Mortgage Loan Trust, Series 2018-A, 144A, FRN
130,661 USA USD 131,417 0.01
4% 01/25/2068
WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2014-C24, FRN
130,000 USA USD 130,104 0.01
4.204% 11/15/2047
139,109 CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2005-19 5.5% 08/25/2035 USA USD 129,346 0.01
Chesapeake Funding II LLC, Series 2018-1A, 144A
125,000 CAN USD 127,635 0.01
3.57% 04/15/2030
121,722 Accelerated Assets LLC, Series 2018-1, 144A 3.87% 12/02/2033 USA USD 127,186 0.01
WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2012-C6, 144A, FRN
125,000 USA USD 126,621 0.01
5.579% 04/15/2045
119,928 MASTR Alternative Loan Trust, Series 2004-2 5.5% 03/25/2034 USA USD 123,383 0.01
HSI Asset Securitization Corp. Trust, Series 2006-HE1, FRN
223,540 USA USD 122,919 0.01
0.255% 10/25/2036
125,450 Coinstar Funding LLC, Series 2017-1A, 144A 5.216% 04/25/2047 USA USD 122,619 0.01
Ajax Mortgage Loan Trust, Series 2017-B, 144A, FRN
121,622 USA USD 122,091 0.01
3.163% 09/25/2056
添付の注記は当財務書類の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
純資産に
時価 占める
銘柄
口数／額面 国名コード 取引通貨 米ドル 割合％
SLM Private Credit Student Loan Trust, Series 2003-A, FRN
120,000 USA USD 119,316 0.01
3.17% 06/15/2032
American Home Mortgage Investment Trust, Series 2006-1, FRN
125,642 USA USD 114,804 0.01
0.425% 03/25/2046
Adams Outdoor Advertising LP, Series 2018-1, 144A
105,000 USA USD 111,243 0.01
5.653% 11/15/2048
WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2011-C4, 144A, FRN
180,000 USA USD 110,826 0.01
5.193% 06/15/2044
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2016-2A, 144A
105,000 USA USD 106,380 0.01
2.72% 11/20/2022
Progress Residential Trust, Series 2018-SFR3, 144A
100,000 USA USD 102,692 0.01
4.873% 10/17/2035
Chesapeake Funding II LLC, Series 2017-2A, 144A
100,000 CAN USD 100,512 0.01
3.71% 05/15/2029
Invitation Homes Trust, Series 2018-SFR4, 144A, FRN
100,000 USA USD 100,126 0.01
1.802% 01/17/2038
Morgan Stanley Capital I Trust, Series 2011-C2, 144A, FRN
100,000 USA USD 100,034 0.01
5.2% 06/15/2044
SLM Private Credit Student Loan Trust, Series 2003-B, FRN
100,000 USA USD 99,301 0.01
3.658% 03/15/2033
Legacy Mortgage Asset Trust, Series 2018-GS2, 144A
98,470 USA USD 99,256 0.01
4% 04/25/2058
SMB Private Education Loan Trust, Series 2017-B, 144A, FRN
95,537 USA USD 95,594 0.01
0.909% 10/15/2035
85,165 Alternative Loan Trust, Series 2003-22CB 6% 12/25/2033 USA USD 89,520 -
Morgan Stanley Capital I Trust, Series 2011-C2, 144A, FRN
100,000 USA USD 81,523 -
5.477% 06/15/2044
80,708 Impac CMB Trust, Series 2005-8, FRN 0.988% 02/25/2036 USA USD 81,195 -
78,251 Accelerated Assets LLC, Series 2018-1, 144A 4.51% 12/02/2033 USA USD 80,099 -
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2016-C36, FRN
100,000 USA USD 74,158 -
4.183% 11/15/2059
HarborView Mortgage Loan Trust, Series 2004-11, FRN
77,301 USA USD 73,061 -
0.792% 01/19/2035
75,993 American Airlines Pass-Through Trust 4.95% 07/15/2024 USA USD 72,508 -
66,270 J.P. Morgan Mortgage Trust, Series 2004-S1 6% 09/25/2034 USA USD 70,358 -
147,874 AIM Aviation Finance Ltd., Series 2015-1A, 144A 5.072% 02/15/2040 CHN USD 65,732 -
62,764 MASTR Alternative Loan Trust, Series 2004-8 6% 09/25/2034 USA USD 65,107 -
89,469 RFMSI Trust, Series 2005-SA1, FRN 4.481% 03/25/2035 USA USD 58,718 -
WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2012-C7, 144A, FRN
130,000 USA USD 55,228 -
4.81% 06/15/2045
51,779 Alternative Loan Trust, Series 2004-RS1 6% 09/25/2034 USA USD 54,458 -
Security National Mortgage Loan Trust, Series 2007-1A, 144A, FRN
53,148 USA USD 53,143 -
0.495% 04/25/2037
Towd Point Mortgage Trust, Series 2015-2, 144A, FRN
50,675 USA USD 50,799 -
2.5% 11/25/2060
Chesapeake Funding II LLC, Series 2017-4A, 144A, FRN
48,349 CAN USD 48,411 -
0.469% 11/15/2029
46,811 Banc of America Funding Trust, Series 2007-4 5.5% 11/25/2034 USA USD 46,937 -
Sofi Professional Loan Program LLC, Series 2016-A, 144A
37,534 USA USD 38,224 -
3.57% 01/26/2038
Ascentium Equipment Receivables Trust, Series 2017-2A, 144A
35,000 USA USD 35,581 -
2.87% 08/10/2022
WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2012-C7, FRN
45,000 USA USD 35,313 -
4.81% 06/15/2045
GSR Mortgage Loan Trust, Series 2005-AR6, FRN
32,971 USA USD 33,289 -
2.968% 09/25/2035
31,255 Alternative Loan Trust, Series 2003-22CB 5.75% 12/25/2033 USA USD 32,671 -
CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2004-J10, FRN
32,332 USA USD 31,788 -
2.967% 09/20/2034
Diamond Resorts Owner Trust, Series 2017-1A, 144A
28,021 USA USD 28,605 -
6.07% 10/22/2029
29,915 Lehman XS Trust, Series 2006-2N, FRN 0.665% 02/25/2046 USA USD 27,010 -
DSLA Mortgage Loan Trust, Series 2005-AR5, FRN
29,044 USA USD 21,974 -
0.479% 09/19/2045
20,147 Alternative Loan Trust, Series 2004-16CB 5.5% 08/25/2034 USA USD 20,884 -
WF-RBS Commercial Mortgage Trust, Series 2011-C2, 144A, FRN
18,490 USA USD 18,441 -
5.523% 02/15/2044
17,449 Alternative Loan Trust, Series 2004-16CB 5.5% 07/25/2034 USA USD 18,062 -
CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, Series
12,556 USA USD 13,004 -
2003-27 5.75% 11/25/2033
Residential Asset Securitization Trust, Series 2006-R1, FRN
42,897 USA USD 11,346 -
0.548% 01/25/2046
10,000 COMM Mortgage Trust, Series 2012-LC4, FRN 5.535% 12/10/2044 USA USD 9,069 -
Starwood Retail Property Trust, Series 2014-STAR, 144A, FRN
410,000 USA USD 8,969 -
4.559% 11/15/2027
Banc of America Mortgage Trust, Series 2005-A, FRN
7,494 USA USD 7,573 -
3.672% 02/25/2035
IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, Series 2005-AR11, FRN
5,612 USA USD 5,036 -
3.149% 08/25/2035
添付の注記は当財務書類の一部である。
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フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ(E33576)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
純資産に
時価 占める
銘柄
口数／額面 国名コード 取引通貨 米ドル 割合％
Starwood Retail Property Trust, Series 2014-STAR, 144A, FRN
100,000 2.909% 11/15/2027 USA USD 4,188 -
143,275,971 7.77
国債および地方債
11,470,000 US Treasury Bill 0% 02/16/2021 USA USD 11,469,178 0.63
7,715,000 US Treasury Bill 0% 01/26/2021 USA USD 7,714,823 0.43
6,530,000 US Treasury Bill 0% 02/11/2021 USA USD 6,529,655 0.35
5,530,000 US Treasury Bill 0% 04/20/2021 USA USD 5,528,860 0.30
3,815,000 US Treasury Bill 0% 09/09/2021 USA USD 3,812,990 0.21
3,670,000 US Treasury Bill 0% 03/09/2021 USA USD 3,669,511 0.20
3,335,000 US Treasury Bill 0% 11/04/2021 USA USD 3,332,712 0.18
3,335,000 US Treasury Bill 0% 12/02/2021 USA USD 3,332,263 0.18
2,800,000 US Treasury Bill 0% 04/22/2021 USA USD 2,799,412 0.15
2,675,000 US Treasury Bill 0% 05/04/2021 USA USD 2,674,331 0.15
2,665,000 US Treasury Bill 0% 07/15/2021 USA USD 2,663,952 0.14
2,640,000 US Treasury Bill 0% 10/07/2021 USA USD 2,638,381 0.14
2,600,000 US Treasury Bill 0% 08/12/2021 USA USD 2,598,785 0.14
2,595,000 US Treasury Bill 0% 03/16/2021 USA USD 2,594,678 0.14
2,525,000 US Treasury Bill 0% 04/13/2021 USA USD 2,524,531 0.14
2,305,000 US Treasury Bill 0% 03/04/2021 USA USD 2,304,773 0.13
2,170,000 US Treasury Bill 0% 02/02/2021 USA USD 2,169,883 0.12
2,040,000 US Treasury Bill 0% 01/14/2021 USA USD 2,039,980 0.11
1,925,000 US Treasury Bill 0% 04/01/2021 USA USD 1,924,674 0.10
1,350,000 US Treasury Bill 0% 01/05/2021 USA USD 1,350,000 0.07
1,285,000 US Treasury Bill 0% 06/17/2021 USA USD 1,284,576 0.07
1,000,000 US Treasury Bill 0% 03/25/2021 USA USD 999,856 0.05
815,000 US Treasury Bill 0% 02/25/2021 USA USD 814,932 0.04
610,000 US Treasury Bill 0% 03/23/2021 USA USD 609,914 0.03
560,000 Petroleos Mexicanos 6.625% 06/15/2035 MEX USD 555,271 0.03
77,937,921 4.23
債券合計
449,205,284 24.40
他の規制市場で取引されている譲渡性のある証券合計
450,199,299 24.45
公認の証券取引所への上場を認可されておらず
また他の規制市場で取引されていない譲渡性のある証券
株式
エクイティ不動産投資信託(REITs)
257,124 Lecta Ltd.** USA EUR - -
- -
石油・ガス・消耗燃料
5,760 Lonestar Resources US, Inc.** USA USD 39,974 -
39,974 -
株式合計
39,974 -
債券
社債
6,411,000 Cincinnati Bell, Inc., 144A 8% 10/15/2025** USA USD - -
- -
債券合計
- -
公認の証券取引所への上場を認可されておらず
39,974 -
また他の規制市場で取引されていない譲渡性のある証券合計
承認されたＵＣＩＴＳまたはその他の投資信託の受益証券
集団投資スキーム－ＵＣＩＴＳ
各種金融サービス
Franklin K2 Emso Emerging Markets UCITS Fund - Y
1,371,930 (Acc) USD LUX USD 138,276,816 7.51
138,276,816 7.51
集団投資スキーム－ＵＣＩＴＳ合計
138,276,816 7.51
承認されたＵＣＩＴＳまたはその他の投資信託の受益証券合計
138,276,816 7.51
投資合計
1,265,960,085 68.78
§ 当該債券は、現在、不履行状態である。
** 当該証券は、公正評価を受ける。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
５ 販売及び買戻しの実績
2021 年１月末日前１年間における販売および買戻しの実績ならびに2021年１月末日現在の発行済口数は
以下のとおりである。
（フランクリンＫ２オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド）
販売口数 買戻し口数 発行済口数
2,717,449.346 11,030,640.784 14,610,845.804
クラスＡ（ａｃｃ）米ドル投資証券
(20,034.394) (44,444.444) (20,034.394)
（注）（ ）内の数字は本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数である。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
（２）その他の訂正
（下線の部分は訂正部分を示します。）
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
２ 投資方針
（１）投資方針
＜訂正前＞
フランクリンＫ２オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド
投資目的
ファンドの投資目的は、広範な株式市場と比較して相対的に低いボラティリティで投資元本の成長を
図ることである。
（中略）
トータル・リターン・スワップに対するエクスポージャー
（ファンデッドおよびアンファンデッドの）トータル・リターン・スワップの対象となり得るエクス
ポージャーの予想水準は、ファンドの純資産の36％であり、上限を205％とする。
投資者プロファイル
上記投資目的を考慮すれば、ファンドは、
・ 広範な投資可能な証券および複数の「オルタナティブ」戦略から利益を得る金融デリバティブ商品
への投資による投資元本の成長
・ 中期から長期にわたる投資
を目指す投資者に適している。
（後略）
＜訂正後＞
投資運用会社は、その投資決定プロセスにサステナビリティ・リスクを組み入れる方針を採用してい
る。管理会社および／または投資運用会社は、そのリサーチ、分析および投資決定プロセスにサステナ
ビリティ・リスクおよび機会を組み入れる。
サステナビリティ・リスクは、以下「投資リスク」の項に詳細が記載されているとおり、環境、社会
またはガバナンスにおいて、それらが生じた場合、ファンドの投資対象の価値に対して現実にまたは潜
在的に重大な悪影響を及ぼし得る出来事または状況を意味する。サステナビリティ・リスクは、それ自
体がリスクとなるかまたは他のリスクに影響を及ぼす可能性があり、市場リスク、オペレーショナル・
リスク、流動性リスクまたは取引相手方リスクなどのリスクに大きく影響する可能性がある。
サステナビリティ・リスクは、投資者のために長期的にリスク調整後リターンを向上させ、ファンド
固有の戦略上のリスクおよび機会を判断するために検討すべき重要な要素である。本投資法人のすべて
のファンドは、現在、投資決定プロセスにサステナビリティ・リスクを組み入れている。サステナビリ
ティ・リスクの組み入れは、ファンドの戦略、資産および／またはポートフォリオの構成によって異な
る場合がある。管理会社および／または関連する投資運用会社は、特定の方法、ならびに外部の調査会
社から入手した環境、社会およびガバナンス（ESG）データおよび独自の調査結果が含まれるデータベー
スを使用する。サステナビリティ・リスクの評価は複雑であり、入手困難かつ不完全で、推測による、
古い、またはその他の重大な点において不正確なESGデータに基づく可能性がある。それらを特定できた
としても、かかるデータが正確に評価されるという保証はない。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
サステナビリティ・リスクが発生した場合、または、管理会社および／もしくは投資運用会社／投資
運用会社のモデルにおいて予期せぬ方法で発生した場合、投資対象の価値ひいてはファンドの純資産価
額に突如として重大な悪影響が及ぶおそれがある。サステナビリティ・リスクは関連しないとみなされ
た 特定のファンド（その場合、当該ファンドの特定の項目において別途説明がなされる。）を除き、か
かる悪影響は、関連する投資対象の価値の全損となる可能性があり、ファンドの純資産価額に同等の悪
影響を及ぼす可能性がある。
フランクリンＫ２オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド
投資目的
ファンドの投資目的は、広範な株式市場と比較して相対的に低いボラティリティで投資元本の成長を
図ることである。
（中略）
トータル・リターン・スワップに対するエクスポージャー
（ファンデッドおよびアンファンデッドの）トータル・リターン・スワップの対象となり得るエクス
ポージャーの予想水準は、ファンドの純資産の36％であり、上限を205％とする。
証券貸付取引に対するエクスポージャー
証券貸付取引の対象となり得るエクスポージャーの予想水準は、ファンドの純資産の５％であり、上
限を50％とする。
投資者プロファイル
上記投資目的を考慮すれば、ファンドは、
・ 広範な投資可能な証券および複数の「オルタナティブ」戦略から利益を得る金融デリバティブ商品
への投資による投資元本の成長
・ 中期から長期にわたる投資
を目指す投資者に適している。
（後略）
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
（４）投資制限
＜訂正前＞
（前略）
トータル・リターン・スワップ取引
投資方針でトータル・リターン・スワップへの投資が認められているが、英文目論見書の日付現在
で、かかる取引を締結していないファンドも、トータル・リターン・スワップを締結する可能性があ
るが、かかる取引の対象となる当該ファンドの純資産に対する比率は、最大で30％を上回らず、個々
のファンドに関係する関連記述は、次の利用機会に際して、適宜、更新される。このような場合、当
該取引の取引相手方は、管理会社または投資運用会社が承認し監視する取引相手方である。取引相手
方は、いかなる場合も、ファンドの投資ポートフォリオの構成もしくは管理、またはトータル・リ
ターン・スワップの原資産に対する裁量権を持たない。取引相手方の選出に際して適用される事前に
指定された法的地位または地理的基準はないため、通常、かかる要素が選考過程で考慮される。
以下の種類の資産がトータル・リターン・スワップの対象となる。株式、通貨、および／またはコ
モディティ指数（例えば、モルガン・スタンレー・バランスド・エクス・エナジー・インデックス、
モルガン・スタンレー・バランスド・エクス・グレイン・インデックス、モルガン・スタンレー・バ
ランスド・エクス・インダストリアル・インデックス、モルガン・スタンレー・バランスド・エク
ス・プレシャス・メタル・インデックスまたはモルガン・スタンレー・バランスド・エクス・ソフ
ト・インデックス等であるが、これらに限定されない。）、ボラティリティ・バリアンス・スワッ
プ、さらに債券、つまり高金利のコーポレート・ローンおよびバンク・ローン関連のエクスポー
ジャーである。
（中略）
４．譲渡性のある証券および短期金融商品に関する手法および手段の活用
（中略）
（ⅱ） 制限および条件
－証券貸付取引
（中略）
（ⅲ）ファンドは、契約条項に従い、随時、貸付証券の返還または契約の終了を請求できる場合
に限り、証券貸付取引を締結できる。
英文目論見書の日付現在、エクイティ証券のみが証券貸付取引の対象となる資産の種類で
ある。
ファンドが、英文目論見書の日付現在、証券貸付取引を締結した場合、証券貸付取引の対
象となり得る当該ファンドの純資産の予想比率は、関連するファンドの「ファンド情報、
目的および投資方針」に記載される。
従って、英文目論見書の日付現在、証券貸付取引を行っていないファンドは、当該取引の
使用予想比率が０％である。ただし、関連するファンドは、当該取引の対象となり得る当
該ファンドの純資産の比率は最大で50％を上回らず、個々のファンドに関係する関連記述
が次の利用機会に際して、適宜、更新される場合に限り、証券貸付取引を締結できる。
証券貸付取引の利用に関連するリスクおよび投資者リターンの効果は、「リスク要因」の
項により詳細に記述される。
疑義を避けるために付言すると、マネー・マーケット・ファンドとしての適格性を有するファ
ンドは、証券貸付取引を行わない。
－レポ契約取引およびリバース・レポ契約取引
関連するファンドの投資方針に別途規定される場合を除き、ファンドは、その資産の50％を上
限としてレポ契約取引に利用できるが、レポ契約取引に関連していずれかの一取引相手方に対す
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フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ(E33576)
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るファンドのエクスポージャーは、（ｉ）当該取引相手方がＥＵ加盟国にその登記上の事務所を
有する信用機関であるか、同等の健全性規則に服している場合は、その資産の10％、および
（ⅱ） その他の場合はその資産の５％を上限とする。レポ契約取引およびリバース・レポ契約取
引の取引相手方は、財務諸表、企業の公表資料、信用格付および一般的な相場変動を含むその他
の市場情報の当初の分析およびその後の年に一度の継続的な検討を経て選出される。取引相手方
の選出に際して適用される事前に指定された法的地位、信用格付または地理的基準はないため、
通常、かかる要素が選考過程で考慮される。各ファンドのレポ契約取引およびリバース・レポ契
約取引の量は、ファンドは、常に、投資主に対する買戻義務に応じることができる適切な水準に
保たれなければならない。さらに、各ファンドは、レポ契約取引またはリバース・レポ契約取引
の満期時に、当該ファンドの有価証券の返還につき取引相手方と合意した金額の決済を行うに十
分な資産を保有することを確保する。レポ契約取引またはリバース・レポ契約取引から生じた増
加収益は関連するファンドに対して生じるものとする。
以下の種類の資産がレポ契約取引またはリバース・レポ契約取引の対象となる。ソブリン債、
社債および国債、民間の住宅ローン担保証券および商業用不動産担保証券であり、その他の資産
担保証券も可能である。
ファンドが、英文目論見書の日付現在、レポ契約取引またはリバース・レポ契約取引を締結し
た場合、レポ契約取引またはリバース・レポ契約取引の対象となり得る当該ファンドの純資産の
予想比率は、関連するファンドの「ファンド情報、目的および投資方針」に記載される。
従って、英文目論見書の日付現在、レポ契約取引またはリバース・レポ契約取引を行っていな
いファンドは、当該取引の使用予想比率が０％である。ただし、関連するファンドは、当該取引
の対象となり得る当該ファンドの純資産の比率は最大で50％を上回らず、関連するファンドの方
針が次の利用機会に際して、適宜、更新される場合に限り、レポ契約取引またはリバース・レポ
契約取引を締結できる。
以下の種類の資産がレポ契約取引およびリバース・レポ契約取引の対象となる。ソブリン債、
有価証券、社債および国債、民間の住宅ローン担保証券および商業用不動産担保証券であり、そ
の他の資産担保証券も可能である。
ファンドが、英文目論見書の日付現在、レポ契約取引またはリバース・レポ契約取引を締結し
た場合、レポ契約取引またはリバース・レポ契約取引の対象となり得る当該ファンドの純資産の
予想比率は、関連するファンドの「ファンド情報、目的および投資方針」に記載される。
従って、英文目論見書の日付現在、レポ契約取引またはリバース・レポ契約取引を行っていな
いファンドは、当該取引の使用予想比率が０％である。ただし、関連するファンドは、当該取引
の対象となり得る当該ファンドの純資産の比率は最大で50％を上回らず、個々の関連するファン
ドの方針が次の利用機会に際して、適宜、更新される場合に限り、レポ契約取引またはリバー
ス・レポ契約取引を締結できる。
－証券貸付および／またはレポおよび／またはリバース・レポ契約取引にかかる費用および収益
証券貸付取引および／またはレポおよび／またはリバース・レポ契約取引から生じる直接およ
び間接的な運営費用および報酬は、関連するファンドにもたらされる収益から差し引かれる。か
かる費用および報酬は、含み益を含まない。かかる取引から生じたすべての収益は、直接および
間接運営費用控除後、関連するファンドに還元される。本投資法人の年次報告書には、すべての
対象期間中の証券貸付取引および／またはレポ契約および／またはリバース・レポ取引から生じ
た収益の詳細が、発生済の直接および間接運営費用ならびに報酬と合わせて、記載される。直接
および間接運営費用および報酬が支払われる事業体には、銀行、投資会社、ブローカー／ディー
ラーまたはその他の金融機関もしくは仲介機関が含まれ、管理会社および／または保管受託銀行
の関連当事者であることもある。
（後略）
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＜訂正後＞
（前略）
トータル・リターン・スワップ取引
投資方針でトータル・リターン・スワップへの投資が認められているが、英文目論見書の日付現在
で、かかる取引を締結していないファンドも、トータル・リターン・スワップを締結する可能性があ
るが、かかる取引の対象となる当該ファンドの純資産に対する比率は、最大で30％を上回らず、個々
のファンドに関係する関連記述は、次の利用機会に際して、適宜、更新される。このような場合、当
該取引の取引相手方は、管理会社または投資運用会社が承認し監視する取引相手方である。取引相手
方は、いかなる場合も、ファンドの投資ポートフォリオの構成もしくは管理、またはトータル・リ
ターン・スワップの原資産に対する裁量権を持たない。取引相手方の選出に際して適用される事前に
指定された法的地位または地理的基準はないため、通常、かかる要素が選考過程で考慮される。 トー
タル・リターン・スワップにおけるファンドの実際の活動は、トータル・リターン・スワップ契約を
実施しているファンドすべてについて、本投資法人の財務諸表において開示される。
以下の種類の資産がトータル・リターン・スワップの対象となる。株式、通貨、および／またはコ
モディティ指数（例えば、モルガン・スタンレー・バランスド・エクス・エナジー・インデックス、
モルガン・スタンレー・バランスド・エクス・グレイン・インデックス、モルガン・スタンレー・バ
ランスド・エクス・インダストリアル・インデックス、モルガン・スタンレー・バランスド・エク
ス・プレシャス・メタル・インデックスまたはモルガン・スタンレー・バランスド・エクス・ソフ
ト・インデックス等であるが、これらに限定されない。）、ボラティリティ・バリアンス・スワッ
プ、さらに債券、つまり高金利のコーポレート・ローンおよびバンク・ローン関連のエクスポー
ジャーである。
（中略）
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４．譲渡性のある証券および短期金融商品に関する手法および手段の活用
（中略）
（ⅱ） 制限および条件
－証券貸付取引
（中略）
（ⅲ）ファンドは、契約条項に従い、随時、貸付証券の返還または契約の終了を請求できる場合
に限り、証券貸付取引を締結できる。
英文目論見書の日付現在、エクイティ証券のみが証券貸付取引の対象となる資産の種類で
ある。
ファンドが、英文目論見書の日付現在、証券貸付取引を締結した場合、証券貸付取引の対
象となり得る当該ファンドの純資産の予想比率は、関連するファンドの「ファンド情報、
目的および投資方針」に記載される。
従って、英文目論見書の日付現在、証券貸付取引を行っていないファンドは、当該取引の使用
予想比率が０％である。ただし、関連するファンドは、当該取引の対象となり得る当該ファンド
の純資産の比率は最大で50％を上回らず、個々のファンドに関係する関連記述が次の利用機会に
際して、適宜、更新される場合に限り、証券貸付取引を締結できる。 証券貸付取引におけるファ
ンドの実際の活動は、証券貸付契約に署名しているファンドすべてについて、本投資法人の財務
諸表において開示される。
証券貸付取引の利用に関連するリスクおよび投資者リターンの効果は、「リスク要因」の項に
より詳細に記述される。
疑義を避けるために付言すると、マネー・マーケット・ファンドとしての適格性を有するファ
ンドは、証券貸付取引を行わない。
－レポ契約取引およびリバース・レポ契約取引
関連するファンドの投資方針に別途規定される場合を除き、ファンドは、その資産の50％を上
限としてレポ契約取引に利用できるが、レポ契約取引に関連していずれかの一取引相手方に対す
るファンドのエクスポージャーは、（ｉ）当該取引相手方がＥＵ加盟国にその登記上の事務所を
有する信用機関であるか、同等の健全性規則に服している場合は、その資産の10％、および
（ⅱ）その他の場合はその資産の５％を上限とする。レポ契約取引およびリバース・レポ契約取
引の取引相手方は、財務諸表、企業の公表資料、信用格付および一般的な相場変動を含むその他
の市場情報の当初の分析およびその後の年に一度の継続的な検討を経て選出される。取引相手方
の選出に際して適用される事前に指定された法的地位、信用格付または地理的基準はないため、
通常、かかる要素が選考過程で考慮される。各ファンドのレポ契約取引およびリバース・レポ契
約取引の量は、ファンドは、常に、投資主に対する買戻義務に応じることができる適切な水準に
保たれなければならない。さらに、各ファンドは、レポ契約取引またはリバース・レポ契約取引
の満期時に、当該ファンドの有価証券の返還につき取引相手方と合意した金額の決済を行うに十
分な資産を保有することを確保する。レポ契約取引またはリバース・レポ契約取引から生じた増
加収益は関連するファンドに対して生じるものとする。
以下の種類の資産がレポ契約取引およびリバース・レポ契約取引の対象となる。ソブリン債、
有価証券、社債および国債、民間の住宅ローン担保証券および商業用不動産担保証券であり、そ
の他の資産担保証券も可能である。
ファンドが、英文目論見書の日付現在、レポ契約取引またはリバース・レポ契約取引を締結し
た場合、レポ契約取引またはリバース・レポ契約取引の対象となり得る当該ファンドの純資産の
予想比率は、関連するファンドの「ファンド情報、目的および投資方針」に記載される。
従って、英文目論見書の日付現在、レポ契約取引またはリバース・レポ契約取引を行っていな
いファンドは、当該取引の使用予想比率が０％である。ただし、関連するファンドは、当該取引
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の対象となり得る当該ファンドの純資産の比率は最大で50％を上回らず、個々の関連するファン
ドの方針が次の利用機会に際して、適宜、更新される場合に限り、レポ契約取引またはリバー
ス・ レポ契約取引を締結できる。 レポ契約取引およびリバース・レポ契約取引におけるファンド
の実際の活動は、レポ契約取引およびリバース・レポ契約取引を行っているファンドすべてにつ
いて、本投資法人の財務諸表において開示される。
－証券貸付および／またはレポおよび／またはリバース・レポ契約取引にかかる費用および収益
証券貸付取引および／またはレポおよび／またはリバース・レポ契約取引から生じる直接およ
び間接的な運営費用および報酬は、関連するファンドにもたらされる収益から差し引かれる。か
かる費用および報酬は、含み益を含まない。かかる取引から生じたすべての収益は、直接および
間接運営費用控除後、関連するファンドに還元される。本投資法人の年次報告書には、すべての
対象期間中の証券貸付取引および／またはレポ契約および／またはリバース・レポ取引から生じ
た収益の詳細が、発生済の直接および間接運営費用ならびに報酬と合わせて、記載される。直接
および間接運営費用および報酬が支払われる事業体には、銀行、投資会社、ブローカー／ディー
ラーまたはその他の金融機関もしくは仲介機関が含まれ、管理会社および／または保管受託銀行
の関連当事者であることもある。
（後略）
３ 投資リスク
＜訂正前＞
ａ．リスク要因
フランクリンＫ２オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンドのリスクに関する留意事項
ファンドの投資戦略の主要なリスク
・ カウンターパーティー・リスク
・ クレジット・リスク
・外国為替リスク
・ 債務証券に関するリスク
・デリバティブ商品リスク
・マルチ・マネージャー・リスク
・市場リスク
ファンドに関連するその他のリスク
・ クラス・ヘッジ・リスク
・ コモディティ関連エクスポージャー・リスク
・ 転換およびハイブリッド証券リスク
・ クレジット・リンク証券リスク
・変動利付コーポレート投資リスク
・ヘッジ戦略リスク
・ＬＩＢＯＲリスク
・流動性リスク
・モデル・リスク
・成功報酬リスク
・ポートフォリオ回転率リスク
・会社更生リスク
・証券化リスク
・中小企業リスク
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・仕組債リスク
・実質的なレバレッジ・リスク
・スワップ契約リスク
（中略）
中国市場リスク
中国市場に関するリスクは、下記「新興市場リスク」に類似している。政府が資源のアロケーションに
対しより大きな支配力を持つため、このような市場で必然的に広がるリスクは、政治上および法律上の不
確実性、為替変動および為替封鎖、改革に対する政府支援の欠如または資産の国有化および没収である。
このようなリスクは、関連するファンドのパフォーマンスにマイナスの影響を与える可能性がある。
中国市場は、経済改革を進めており、これらの地方分権化改革は、前例がなく、実験的であり、経済の
動向および、関連するファンドの証券の価額に必ずしもプラスに影響するとは限らない変更が行われる可
能性がある。
さらに中国経済は、輸出主導型であり、貿易への依存度が高い。米国、日本および韓国など主要貿易相
手国の経済状況の悪化は、中国経済および関連するファンドの投資資産に悪影響を及ぼす。
ファンドによる中国本土への投資の実現キャピタル・ゲインに係る中国本土の税金に関する現行の法
律、規則および慣行（遡及的効果を有する場合がある。）に関連するリスクおよび不確実性も存在する。
ファンドの税金債務の増加は、ファンドの価値に悪影響を及ぼす可能性がある。
中国市場に投資するファンドは、下記に記載されるその他の特別なリスクの影響を受ける可能性があ
る。
（中略）
新興市場リスク
（中略）
特に、リスクの高い新興市場国に関して、純資産価額、市場性および特定のファンドの投資から得られ
る収益は、政治または外交上の出来事、社会的および宗教的不安定性、政策、税制および金利、通貨換算
および送金の変更、ならびに新興市場におけるその他の政治、経済、立法または規制上の出来事、特に資
産の収用、国有化および没収のリスク、ならびに外国人所有の水準に関連する法律の変更などの不確実性
に大きく影響される可能性がある。これらの事象はすべて、投資環境全体、特に関連するファンドの投資
機会に悪影響を及ぼす可能性がある。「新興市場」とは、経済および政治情勢の異なる国々を指す。リス
クの高い新興市場国へのポートフォリオの集中レベルは、特定のポートフォリオに対する上記のリスクの
エクスポージャーをより大きくすることになる。
ＥＳＧ（環境、社会、ガバナンス）投資リスク
ＥＳＧ投資は非財務的な理由を含めて銘柄が選択されるため、ファンドは、投資先の選定に際して、よ
り広域な参照市場またはＥＳＧ基準を利用しないその他のファンドのパフォーマンスを下回る可能性があ
る。ファンドは、ＥＳＧ関連の懸念により、資産についてはその後のパフォーマンスが良い銘柄でも売却
することがあるため、将来の潜在的なファンドのリターンが制限される可能性がある。ＥＳＧ投資はある
程度主観的なものであり、ファンドが行ったすべての投資が特定の投資家の信念または価値を反映すると
いう保証はない。ＥＳＧ要因を組み込むことにより選定された一部の企業は、企業の事業に重大な影響を
及ぼす可能性がある時期に財政支援および／または税制上の優遇措置を減らすことを含め、政策立案者が
気候変動イニシアティブへの規制上の支援を変更するというリスクにさらされることがある。
変動利付コーポレート投資リスク
ファンドが投資する変動利付コーポレート・ローンおよび社債は、しばしば、高いレバレッジがかけれ
た取引に関連して発行される。当該取引は、レバレッジド・バイアウト・ローン、レバレッジド・リキャ
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ピタリゼーション・ローンおよびその他の種類の買収ファイナンスを含む。レバレッジド・バイアウト・
ローンは、借り手のデフォルトまたは破産の可能性がより大きいことを含むその他の投資より大きな信用
リ スクに晒される。これらのローンの一部は、貸し手が借り手のパフォーマンスを支配および追跡でき、
一定の基準に抵触した場合デフォルトを宣言できる条項を含む「コベナント・ライト」ローンである場合
がある。
（中略）
スクーク投資リスク
（中略）
新興市場またはフロンティア市場として知られる国々の政府または政府関連組織によって発行されるソ
ブリン・スクーク債に投資するファンドは、当該国の固有事項（例えば、為替変動、政治的および経済的
不確実性、送金制限など）に関連する追加リスクを負う。
スワップ契約リスク
本投資法人は、本投資法人が特定の望ましいリターンをもたらす商品に直接投資した場合よりも低いコ
ストで当該リターンを取得する目的で、金利、指数および為替レートスワップ契約を締結する可能性があ
る。スワップ契約は、主に機関投資家により数日間から１年超の期間に関して締結される二当事者間契約
である。標準的な「スワップ」取引において、両当事者は、特定の予め決められた投資対象または商品に
おいて得られたまたは実現されたリターン（またはリターン率の差異）を交換することに合意する。当事
者間で交換、つまり「スワップ」される総リターンは、「想定元本」に関して、すなわち、特定の金利
で、特定の外国通貨に、または特定の指数を表章する有価証券の「バスケット」に投資された、特定の米
ドル建ての金額に関するリターンまたは当該金額の価額上昇に関して、計算される。スワップ契約の「想
定元本」は、スワップ契約の当事者らが交換することに合意している義務を計算するための架空の基準に
過ぎない。スワップ契約に基づく本投資法人の債務（または権利）は、一般的に、当該契約に基づき支払
われまたは受領される、当該スワップ契約の各当事者が保有するポジションの相対的価値に基づいた純額
にのみ等しくなる。
（後略）
＜訂正後＞
ａ．リスク要因
フランクリンＫ２オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンドのリスクに関する留意事項
ファンドの投資戦略の主要なリスク
・ カウンターパーティー・リスク
・ クレジット・リスク
・外国為替リスク
・ 債務証券に関するリスク
・デリバティブ商品リスク
・マルチ・マネージャー・リスク
・市場リスク
ファンドに関連するその他のリスク
・ クラス・ヘッジ・リスク
・ コモディティ関連エクスポージャー・リスク
・ 転換およびハイブリッド証券リスク
・ クレジット・リンク証券リスク
・変動利付コーポレート投資リスク
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・ヘッジ戦略リスク
・ＬＩＢＯＲリスク
・流動性リスク
・モデル・リスク
・成功報酬リスク
・ポートフォリオ回転率リスク
・会社更生リスク
・証券貸付リスク
・証券化リスク
・中小企業リスク
・仕組債リスク
・実質的なレバレッジ・リスク
・スワップ契約リスク
（中略）
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中国市場リスク
中国市場に関するリスクは、下記「新興市場リスク」に類似している。政府が資源のアロケーションに
対しより大きな支配力を持つため、このような市場で必然的に広がるリスクは、政治上および法律上の不
確実性、為替変動および為替封鎖、改革に対する政府支援の欠如または資産の国有化および没収である。
このようなリスクは、関連するファンドのパフォーマンスにマイナスの影響を与える可能性がある。
中国市場は、経済改革を進めており、これらの地方分権化改革は、前例がなく、実験的であり、経済の
動向および、関連するファンドの証券の価額に必ずしもプラスに影響するとは限らない変更が行われる可
能性がある。
さらに中国経済は、輸出主導型であり、貿易への依存度が高い。米国、日本および韓国など主要貿易相
手国の経済状況の悪化は、中国経済および関連するファンドの投資資産に悪影響を及ぼす。
近年、香港において政治的緊張が高まっている。このような政治的緊張の高まりは、香港における政治
および法体制に対して潜在的に影響を及ぼす可能性がある。また、香港における投資者からの信頼および
景況感に影響を与える可能性もあり、ひいては市場および業績にも影響を与える可能性がある。
ファンドによる中国本土への投資の実現キャピタル・ゲインに係る中国本土の税金に関する現行の法
律、規則および慣行（遡及的効果を有する場合がある。）に関連するリスクおよび不確実性も存在する。
ファンドの税金債務の増加は、ファンドの価値に悪影響を及ぼす可能性がある。
中国市場に投資するファンドは、下記に記載されるその他の特別なリスクの影響を受ける可能性があ
る。
（中略）
新興市場リスク
（中略）
特に、リスクの高い新興市場国に関して、純資産価額、市場性および特定のファンドの投資から得られ
る収益は、政治または外交上の出来事、社会的および宗教的不安定性、政策、税制および金利、通貨換算
および送金の変更、ならびに新興市場におけるその他の政治、経済、立法または規制上の出来事、特に資
産の収用、国有化および没収のリスク、ならびに外国人所有の水準に関連する法律の変更などの不確実性
に大きく影響される可能性がある。これらの事象はすべて、投資環境全体、特に関連するファンドの投資
機会に悪影響を及ぼす可能性がある。「新興市場」とは、経済および政治情勢の異なる国々を指す。リス
クの高い新興市場国へのポートフォリオの集中レベルは、特定のポートフォリオに対する上記のリスクの
エクスポージャーをより大きくすることになる。
変動利付コーポレート投資リスク
ファンドが投資する変動利付コーポレート・ローンおよび社債は、しばしば、高いレバレッジがかけれ
た取引に関連して発行される。当該取引は、レバレッジド・バイアウト・ローン、レバレッジド・リキャ
ピタリゼーション・ローンおよびその他の種類の買収ファイナンスを含む。レバレッジド・バイアウト・
ローンは、借り手のデフォルトまたは破産の可能性がより大きいことを含むその他の投資より大きな信用
リスクに晒される。これらのローンの一部は、貸し手が借り手のパフォーマンスを支配および追跡でき、
一定の基準に抵触した場合デフォルトを宣言できる条項を含む「コベナント・ライト」ローンである場合
がある。
（中略）
スクーク投資リスク
（中略）
新興市場またはフロンティア市場として知られる国々の政府または政府関連組織によって発行されるソ
ブリン・スクーク債に投資するファンドは、当該国の固有事項（例えば、為替変動、政治的および経済的
不確実性、送金制限など）に関連する追加リスクを負う。
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サステナビリティ・リスク
投資運用会社は、サステナビリティ・リスクがファンドのリターンに関連すると考えている。サステナ
ビリティ・リスクを投資決定プロセスに組み入れることにより、ファンドの投資範囲から収益力のある投
資対象を除外する結果となり、また良好なパフォーマンスが続く投資対象をファンドが売却することにな
る可能性がある。
サステナビリティ・リスクの評価は、ある程度主観的であり、サステナブル投資に対する特定の投資者
の考えまたは価値観が、ファンドが行う投資すべてに反映されるという保証はない。
一または複数の投資対象に重大な悪影響を及ぼす環境、社会またはガバナンスに関する出来事または状
況が生じ、これによりファンドのリターンに悪影響が及ぶと、サステナビリティ・リスクは現実のものと
なり得る。
サステナビリティ・リスクは、以下を含むがこれらに限られない様々な形で顕在化する可能性がある。
・環境、社会またはガバナンス基準の非遵守の結果、評判が損なわれ、これを原因として商品およびサー
ビスの需要が低下する、または企業および業界グループにおける事業機会が喪失する。
・罰金、制裁または消費者行動の変化が起こる可能性がある法律、規制または業界基準の変更により、企
業または業界全体の成長および発展の見通しが影響を受ける。
・法律または規制の変更により、より高いESG基準を満たしているとみられる企業の有価証券の需要が高ま
り、ひいては同有価証券の価格が過度に上昇する可能性。ESG基準を遵守する企業に対する市場参加者の
認識が変わった場合、かかる有価証券の価格のボラティリティが高まる場合がある。
・法律または規則の変更により、環境、社会またはガバナンス上の基準もしくは活動について誤解を招く
情報を提供するインセンティブを企業に与える可能性がある。
一般的にサステナビリティ・リスク要因と考えられるものは、「環境、社会およびガバナンス」（ESG）
に分けられ、特に以下の主題に関連する。
環境
・気候緩和
・気候変動への適応
・生物多様性の保護
・水および海洋資源の持続可能な利用および保護
・循環型経済への移行、無駄の回避および再利用
・環境汚染の回避及び削減
・健全な生態系の保護
・持続可能な土地利用
社会問題
・認められた労働法基準の遵守（児童労働および強制労働の禁止、差別の禁止）
・労働安全および健康保護の遵守
・適切な報酬、公正な労働条件、多様性ならびに研修およびスキル向上の機会
・労働組合の権利および集会の自由
・健康保護を含む適切な製品安全性の保証
・サプライチェーンにおける事業体への同一要件の適用
・インクルーシブ・プロジェクトまたは共同体および社会的少数派の利益への配慮
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コーポレート・ガバナンス
・誠実な納税申告
・腐敗防止措置
・取締役会によるサステナビリティの管理
・サステナビリティ基準に基づく取締役会の報酬
・告発の促進
・従業員の権利の保証
・データ保護の保証
サステナビリティ・リスクは、投資対象の財務特性、収益性または評判の大幅な悪化をもたらす可能性
があり、ひいてはその市場価格または流動性に重大な影響を及ぼすことがある。
スワップ契約リスク
本投資法人は、本投資法人が特定の望ましいリターンをもたらす商品に直接投資した場合よりも低いコ
ストで当該リターンを取得する目的で、金利、指数および為替レートスワップ契約を締結する可能性があ
る。スワップ契約は、主に機関投資家により数日間から１年超の期間に関して締結される二当事者間契約
である。標準的な「スワップ」取引において、両当事者は、特定の予め決められた投資対象または商品に
おいて得られたまたは実現されたリターン（またはリターン率の差異）を交換することに合意する。当事
者間で交換、つまり「スワップ」される総リターンは、「想定元本」に関して、すなわち、特定の金利
で、特定の外国通貨に、または特定の指数を表章する有価証券の「バスケット」に投資された、特定の米
ドル建ての金額に関するリターンまたは当該金額の価額上昇に関して、計算される。スワップ契約の「想
定元本」は、スワップ契約の当事者らが交換することに合意している義務を計算するための架空の基準に
過ぎない。スワップ契約に基づく本投資法人の債務（または権利）は、一般的に、当該契約に基づき支払
われまたは受領される、当該スワップ契約の各当事者が保有するポジションの相対的価値に基づいた純額
にのみ等しくなる。
（後略）
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４ 手数料等及び税金
（３）管理報酬等
管理会社の報酬
＜訂正前＞
（前略）
報酬要件は、人員（上級管理職、リスク責任者、管理部門、および上級管理者およびリスク管理者と
同一の報酬管轄に振り分けられる総報酬を受領し、かつその専門的活動が、管理会社または本投資法人
のリスク概要に重大な影響を及ぼす従業員）部門に対して適用される。かかる報酬には、固定部分（特
に基本給）および変動部分（年次賞与）が含まれる。年次賞与（現金、株式報酬またはその両者の組合
せで支払うことができる。）を支給する水準は、ＦＲＩの企業活動実績全般に左右され、報酬委員会に
より承認され、関連する個人の実務を参照して付与される。賞与の相当部分は、少なくとも３年間繰延
されることがあり、賞与の支払いはクローバック条項に服する。最新の報酬方針の詳細（報酬や手当の
算出方法、かかる報酬や給付を裁定する責任者の情報（報酬委員会の構成を含む。）を含むがこれらに
限定されない。）は、インターネットのサイト（http://www.franklintempleton.lu）で「Our
Compay」、「Regulatory Information」のタブを選択することで入手できる（書面での複写は、請求に
より無料で入手できる。）。
＜訂正後＞
（前略）
報酬要件は、人員（上級管理職、リスク責任者、管理部門、および上級管理者およびリスク管理者と
同一の報酬管轄に振り分けられる総報酬を受領し、かつその専門的活動が、管理会社または本投資法人
のリスク概要に重大な影響を及ぼす従業員）部門に対して適用される。かかる報酬には、固定部分（特
に基本給）および変動部分（年次賞与）が含まれる。年次賞与（現金、株式報酬またはその両者の組合
せで支払うことができる。）を支給する水準は、ＦＲＩの企業活動実績全般に左右され、報酬委員会に
より承認され、関連する個人の実務を参照して付与される。賞与の相当部分は、少なくとも３年間繰延
されることがあり、賞与の支払いはクローバック条項に服する。最新の報酬方針の詳細（報酬や手当の
算出方法、 サステナビリティ・リスクの組み入れとの整合性、 かかる報酬や給付を裁定する責任者の情
報（報酬委員会の構成を含む。）を含むがこれらに限定されない。）は、インターネットのサイト
（http://www.franklintempleton.lu）で「Our Compay」、「Regulatory Information」のタブを選択す
ることで入手できる（書面での複写は、請求により無料で入手できる。）。
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第３ 外国投資証券事務の概要
＜訂正前＞
（前略）
（３）投資証券に対する特典、譲渡制限等
譲渡とは、ある投資主の保有証券を別の投資主に移すことを目的とした取引である。
投資証券の譲渡は、 譲渡指示書 または正式に署名された投資証券譲渡書面に消却される各投資証券証
書（発行されている場合）を付 して 、管理会社に 送付することで実施される 。当該指示書は、日付を付
して、譲渡人、ならびに本投資法人および／または管理会社が請求する場合は、譲受人、またはかかる
行為を行うための適切な委任状を保有する者が署名しなければならない。
管理会社がかかる譲渡を承認するには、本投資法人が承認した申込書を有する譲受人でなければなら
ず、すべてのファンドおよび投資証券クラスの適格要件を満たさなければならない。
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
（３）投資証券に対する特典、譲渡制限等
譲渡とは、ある投資主の保有証券を別の投資主に移すことを目的とした取引である。
投資証券の譲渡 の指図 は、 書面によるか、 または正式に署名された投資証券譲渡書面に消却される各
投資証券証書（発行されている場合）を付 すか 、 または明示的に許可されている場合は電話、ファクシ
ミリもしくは電子的方法により、 管理会社に 提出されなければならない 。当該指示書は、日付を付し
て、譲渡人、ならびに本投資法人および／または管理会社が請求する場合は、譲受人、またはかかる行
為を行うための適切な委任状を保有する者が署名しなければならない。
管理会社がかかる譲渡を承認するには、本投資法人が承認した申込書を有する譲受人でなければなら
ず、すべてのファンドおよび投資証券クラスの適格要件を満たさなければならない。
（後略）
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
第三部 外国投資法人の詳細情報
第２ 手続等
１ 申込（販売）手続等
＜訂正前＞
海外における申込手続等
投資証券の購入方法
申込方法
（中略）
さらに、本投資法人および／または管理会社は、銀行口座が居住国以外の国に所在する場合、投資者に
追加情報および／または追加書類を請求する権利を留保し、これにより関連する十分な情報および／また
は書類が受領されるまで購入および／またはその他の取引の処理に遅延が生じることがある。
（中略）
購入方法
投資証券の初回購入は、 標準の 申込書で行うものとする。現行のインベスター・ポートフォリオの追加
購入については、新たな申込 書は必要とされない。ただし、ブローカー／ディーラーを利用せずフランク
リン・テンプルトンに直接指示を行う民間の個人投資者は、標準の購入申込書（本投資法人のウェブサイ
トから、または請求により入手可能）をすべて記入し署名しなければならない。投資証券の追加購入は、
管理会社が明示的認めている場合、電話、ファクシミリまたは電子的な請求によっても実施できる。管理
会社は、追加購入の指示につき書面による正式に署名した確認書を求めることがあり、この場合、要求さ
れた確認書面を受領するまで当該投資の処理に遅延が生じる可能性がある。追加購入指示は、取締役会ま
たは管理会社の裁量で承認される。
（中略）
指示書に記載されたファンドの名称、投資証券クラス、投資証券クラスＩＳＩＮコードまたはファンド
投資証券クラスの通貨間に齟齬がある場合、注文は記載されたＩＳＩＮコードに従い実施される。本投資
法人および／または管理会社は、いかなる理由であれ、購入指示のすべてもしくは一部を承認または拒否
する権限を留保する。購入指示のすべてまたは一部が認められなかった場合、購入金額は投資者のリスク
および費用負担で当該投資者に返金される。
（後略）
＜訂正後＞
海外における申込手続等
投資証券の購入方法
申込方法
（中略）
さらに、本投資法人および／または管理会社は、銀行口座が居住国以外の国に所在する場合、投資者に
追加情報および／または追加書類を請求する権利を留保し、これにより関連する十分な情報および／また
は 証拠 書類が受領されるまで購入および／またはその他の取引の処理に遅延が生じることがある。
（中略）
購入方法
投資証券の初回購入は、申込書 または管理会社が承認するその他の類似する申込書 で行うものとする。
現行のインベスター・ポートフォリオの追加購入については、新たな申込 書は必要とされない。ただし、
ブローカー／ディーラーを利用せずフランクリン・テンプルトンに直接指示を行う民間の個人投資者は、
標準の購入申込書（本投資法人のウェブサイトから、または請求により入手可能）をすべて記入し署名し
なければならない。投資証券の追加購入は、管理会社が明示的認めている場合、電話、ファクシミリまた
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
は電子的な請求によっても実施できる。管理会社は、追加購入の指示につき書面による正式に署名した確
認書を求めることがあり、この場合、要求された確認書面を受領するまで当該投資の処理に遅延が生じる
可 能性がある。追加購入指示は、取締役会または管理会社の裁量で承認される。
（中略）
指示書に記載されたファンドの名称、投資証券クラス、投資証券クラスＩＳＩＮコードまたはファンド
投資証券クラスの通貨間に齟齬がある場合、注文は記載されたＩＳＩＮコードに従い実施される。本投資
法人および／または管理会社は、いかなる理由であれ、 申込書または 購入指示のすべてもしくは一部を承
認または拒否する権限を留保する。 申込書または 購入指示のすべてまたは一部が認められなかった場合、
購入金額は投資者のリスクおよび費用負担で当該投資者に返金される。
（後略）
別紙Ｃ
定 義
＜訂正前＞
（前略）
2010 年法第174条の意味内における、管轄権を有するルクセンブル
グの金融監督庁の指針または推奨によって随時定義される。適格機
「機関投資家」
関投資家の一覧表については英文目論見書の「投資証券クラス」の
項を参照のこと。
上記「第二部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ２ 投資方針
「投資信託」 （４）投資制限」に記載される投資制限に決定されるとおり、ファ
ンドが投資するＵＣＩＴＳ またはその他のＵＣＩ
（中略）
「ＯＥＣＤ」 経済協力開発機構
過去に本投資法人によって無記名式で発行された投資証券。当該投
「現物無記名式投資証券」 資証券に対する権利は、現物無記名式券面の保有者に付与される。
本投資法人は、もはや現物無記名式で投資証券を発行していない。
（中略）
英文目論見書において、「買戻」または「買戻方法」という場合
「買戻」または「買戻方法」
は、一般的に投資証券の買戻しを意味する。
「ＳＩＣＡＶ」 変動資本を有する会社型投資信託
（中略）
バリュー・アット・リスクまたはＶａＲに基づくリスク、すなわち
「グローバル・エクスポージャー」の測定方法であり、通常の市況
下で特定期間中に特定の信頼水準で発生する可能性がある最大損失
可能性の尺度となる。ＶａＲは、ポートフォリオ固有の通貨建て金
額として絶対額で表示されるか、通貨建て金額が純資産総額で除せ
「バリュー・アット・リスク
られる場合は割合として表示される。またＶａＲは、ファンドのＶ
ａＲ（パーセンテージで表示）が関連するベンチマークのＶａＲ
（ＶａＲ）アプローチ」
（パーセンテージで表示）で除せられレラティブＶａＲとして知ら
れる比率を創出する場合は、相対値で表示される。ルクセンブルグ
法に従い、絶対的ＶａＲ制限は現在、純資産総額の20％であり、レ
ラティブＶａＲ制限は現在、ベンチマークＶａＲの２倍、すなわち
200％である。
本書における時間に関するすべての記載は、別段の記載ない限り、中央ヨーロッパ標準時を指す。
単数を示唆する単語は、文脈が許可する場合、複数を含み、またその逆の場合もある。
＜訂正後＞
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
（前略）
2010 年法第174条の意味内における、管轄権を有するルクセンブル
グの金融監督庁の指針または推奨によって随時定義される。適格機
「機関投資家」
関投資家の一覧表については英文目論見書の「投資証券クラス」の
項を参照のこと。
気候変動、その影響および将来の潜在的リスクについて定期的に科
「気候変動に関する政府間パ
学的な評価を提供し、適応および緩和策を提唱する国際連合の機
ネル」
構。
上記「第二部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ２ 投資方針
「投資信託」 （４）投資制限」に記載される投資制限に決定されるとおり、ファ
ンドが投資するＵＣＩＴＳ またはその他のＵＣＩ
（中略）
「ＯＥＣＤ」 経済協力開発機構
2015 年に世界中のほぼすべての国により採択された、気候変動およ
びその悪影響に対応するための画期的な環境協定。本協定は、産業
革命前の水準からの世界の平均気温の上昇を、２℃を十分に下回る
「パリ協定」
上昇に抑制するため、世界全体の温室効果ガス排出量を大幅に削減
することを目指し、同時に気温上昇を1.5℃までに抑えるよう努力
することを求めている。
過去に本投資法人によって無記名式で発行された投資証券。当該投
「現物無記名式投資証券」 資証券に対する権利は、現物無記名式券面の保有者に付与される。
本投資法人は、もはや現物無記名式で投資証券を発行していない。
（中略）
英文目論見書において、「買戻」または「買戻方法」という場合
「買戻」または「買戻方法」
は、一般的に投資証券の買戻しを意味する。
金融サービス・セクターにおけるサステナビリティ関連の開示に関
「ＳＦＤＲ」 する2019年11月27日付欧州議会および欧州理事会の規則（EU）
2019／2088。
「ＳＩＣＡＶ」 変動資本を有する会社型投資信託
（中略）
バリュー・アット・リスクまたはＶａＲに基づくリスク、すなわち
「グローバル・エクスポージャー」の測定方法であり、通常の市況
下で特定期間中に特定の信頼水準で発生する可能性がある最大損失
可能性の尺度となる。ＶａＲは、ポートフォリオ固有の通貨建て金
額として絶対額で表示されるか、通貨建て金額が純資産総額で除せ
「バリュー・アット・リスク
られる場合は割合として表示される。またＶａＲは、ファンドのＶ
ａＲ（パーセンテージで表示）が関連するベンチマークのＶａＲ
（ＶａＲ）アプローチ」
（パーセンテージで表示）で除せられレラティブＶａＲとして知ら
れる比率を創出する場合は、相対値で表示される。ルクセンブルグ
法に従い、絶対的ＶａＲ制限は現在、純資産総額の20％であり、レ
ラティブＶａＲ制限は現在、ベンチマークＶａＲの２倍、すなわち
200％である。
本書における時間に関するすべての記載は、別段の記載ない限り、中央ヨーロッパ標準時を指す。
単数を示唆する単語は、文脈が許可する場合、複数を含み、またその逆の場合もある。
別紙Ｄ
ベンチマークの開示
投資主は、これらのベンチマークが長期的には変更される可能性があり、英文目論見書が当該変更に応じ
て更新される点に留意されたい。ファンドに適用される現在のベンチマークのリストは、インターネットの
サイトwww.franklintempleton.lu.で閲覧することができる。
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フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ(E33576)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
グローバル・エクスポージャーの算出に相対値で表示されるバリュー・アット・リスク（レラティブ Ｖａ
Ｒ ）アプローチを利用するファンドについては、ベンチマークはレラティブ ＶａＲ 算出のベースとして使用
される。これらのファンドでは、アクティブ運用が行われ、ベンチマーク構成銘柄を保有する義務は一切な
く、その純資産の最大100％までベンチマーク以外の銘柄に投資することができる。
フランクリンＫ２オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド：
ベンチマーク：
・ICE LIBOR３か月もの（成功報酬算出の目的で使用）
・HFRXグローバル・ヘッジファンド・インデックス（パフォーマンス比較の目的で使用）
・ICE BofA米国トレジャリービル３か月ものインデックス（パフォーマンス比較の目的で使用）
ベンチマークの使用および追随： ファンドでは、アクティブ運用が行われている。これらのベンチマーク
は、ファンドのポートフォリオの構成を制約するため、または超えるべきファンドのパフォーマンス目標と
して使用されるものではない。ファンドはベンチマーク構成銘柄を保有する義務を一切負わず、ベンチマー
ク以外の銘柄にその純資産の最大100％まで実際に投資することができる。
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