世界経済インデックスファンド 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第12期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月21日-令和3年1月20日) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 世界経済インデックスファンド |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年4月20日 提出
【計算期間】 第12期(自 2020年1月21日至 2021年1月20日)
【ファンド名】 世界経済インデックスファンド
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>
当ファンドは、国内、先進国及び新興国の公社債及び株式(DR(預託証券)を含みます。)に分
散投資することでリスクの低減をはかり、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。
<信託金限度額>
上限 5,000億円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
<基本的性格>
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
単位型 国内 株式 MMF インデックス型
追加型 海外 債券 MRF 特殊型
内外 不動産投信 ETF
その他資産
( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
2/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
株式 年1回 グローバル ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 (日本を含 ファンド ( )
大型株 年2回 む) TOPIX 条件付運用型
中小型株 ファンド・ なし
年4回 日本 オブ・ファ その他 ロ ン グ ・
債券 ンズ ( ) ショート型/絶
一般 年6回 北米 対収益追求型
公債 (隔月)
社債 欧州 その他
その他債券 年12回 ( )
クレジット属 (毎月) アジア
性
( ) 日々 オセアニア
不動産投信 その他 中南米
( )
その他資産 アフリカ
(投資信託証券
(資産複合(株 中近東
式、債券)資産 (中東)
配分固定型))
エマージン
資産複合 グ
( )
資産配分
固定型
資産配分
変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
3/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
<商品分類表定義>
[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
[投資対象資産(収益の源泉)による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
4/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
の とする。
<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
(1)株式
①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
5/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
6/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
<ファンドの特色>
7/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
資産 インデックス
8/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
※1
1 国内債券
NOMURA-BPI総合
※2
2 先進国債券
FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)
JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マー
3 新興国債券
※3
ケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)
※4
4 国内株式
TOPIX(東証株価指数)
※5
5 先進国株式
MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)
※6
6 新興国株式
MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)
*資産ごとの運用においては、十分な銘柄分散を行い、上記のインデックスに連動する運用収益の獲得
を目指します。
※各インデックスに関する商標、著作権等の知的財産権、数値の算出、利用などその他一切の権利はそ
れぞれのインデックスの開発元もしくは公表元に帰属します。詳しくは下記をご覧ください。
※1「NOMURA-BPI総合」とは、野村證券株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を
表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマ
ンスを基に計算されます。同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證
券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用
いて行われる当社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
※2「FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営
され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスで
す。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あ
るいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的として
おり、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの
誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的
財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
※3「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・
ディバーシファイド」とは、新興国の現地通貨建債券市場の動向を測るためにJPモルガン・セ
キュリティーズ・エルエルシーが開発した、時価総額ベースの債券インデックスです。「円換算
ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算したものです。同指数に関する商
標・著作権等の知的財産権、指数値の算出、利用その他一切の権利はJPモルガン・セキュリ
ティーズ・エルエルシーに帰属します。
※4「TOPIX(東証株価指数)」とは、株式会社東京証券取引所(以下「東証」)が算出、公表する
指数で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加
重型の株価指数です。同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など
同指数に関する全ての権利は、東証が有しています。なお、東証は、ファンドの設定又は売買に
起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
※5「MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)」とは、MSCI Inc.が開発した日本を除く世界の主
要国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。同指数に関す
る著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は
同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
※6「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」とは、MSCI Inc.が開発した世界の新興国株
9/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。「円換算ベース」は、
米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。同指数に関する著作権等の知的
財 産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変
更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
(2)【ファンドの沿革】
2009年 1月16日 当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
10/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2012年 4月 1日 当ファンドの主要投資対象である「住信 国内債券インデックス マザー
ファンド」の名称を「国内債券インデックス マザーファンド」に、「住
信 国内株式インデックス マザーファンド」の名称を「国内株式イン
デックス マザーファンド」に、「住信 外国債券インデックス マザー
ファンド」の名称を「外国債券インデックス マザーファンド」に、「住
信 外国株式インデックス マザーファンド」の名称を「外国株式イン
デックス マザーファンド」に、「住信 新興国債券インデックス マザー
ファンド」の名称を「新興国債券インデックス マザーファンド」に、
「住信 新興国株式インデックス マザーファンド」の名称を「新興国株
式インデックス マザーファンド」にそれぞれ変更
(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
②委託会社の概況(2021年 2月26日現在)
イ.資本金の額:20億円
ロ.委託会社の沿革
1986年11月1日: 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日: 投資顧問業の登録
1987年9月9日: 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日: 住信投資顧問株式会社に商号変更
11/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1999年2月15日: 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日: 証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日: 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録(登録番号:関
東財務局長(金商)第347号)
2012年4月1日: 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日: 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ.大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
2【投資方針】
(1)【投資方針】
①基本方針
当ファンドは、主として、「国内債券インデックス マザーファンド」、「国内株式インデックス マ
ザーファンド」、「外国債券インデックス マザーファンド」、「外国株式インデックス マザーファ
ンド」、「新興国債券インデックス マザーファンド」及び「新興国株式インデックス マザーファン
ド」(以下、総称して又は個々に「マザーファンド」ということがあります。)の受益証券(以下、
総称して又は個々に「マザーファンド受益証券」ということがあります。)への投資を通じて、国
内、先進国及び新興国の公社債及び株式(DR(預託証券)を含みます。)に実質的に分散投資する
ことでリスクの低減をはかりながら、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行うことを基
本とします。
②投資対象
各マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
③投資態度
イ.主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内、先進国及び新興国の公社債及び
株式(DR(預託証券)を含みます。)に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかりな
がら、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行うことを基本とします。
ロ.株式(DR(預託証券)を含みます。)と債券の基本資産配分比率は、原則として株式50%、債
券50%とします。ただし、市場動向等に応じて必要と認める場合には、一定の乖離幅の範囲内で
配分比率を調整する場合もあります。
ハ.各マザーファンド受益証券の基本組入比率は、地域別のGDP(Gross Domestic Product(国内
総生産))を参考に決定するものとします。また、各マザーファンド受益証券の基本組入比率に
は一定の変動幅を設けます。
ニ.各マザーファンド受益証券の基本組入比率は原則として年1回見直しを行う場合があります。
ホ.実質組入外貨建資産については、原則として、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジを行
いません。
ヘ.投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資対
象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、
有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオプショ
ン取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託会社が適当と認める外国
の取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第
12/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国
金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)等におけるこれらの取引
と 類似の取引を行うことができます。また、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取
金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引、並びに金利先渡取引及び為替先渡取引を行
うことができます。
ト.ただし、資金動向及び市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約
款第21条、第22条及び第23条に定めるものに限ります。)
3.金銭債権
4.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を主として次に掲げる1.から6.までの三井住友トラスト・アセットマネジメント
株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結されたマザーファンドの受益
証券並びに7.から28.までの有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされ
る同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.国内債券インデックス マザーファンド
2.国内株式インデックス マザーファンド
3.外国債券インデックス マザーファンド
4.外国株式インデックス マザーファンド
5.新興国債券インデックス マザーファンド
6.新興国株式インデックス マザーファンド
7.株券又は新株引受権証書
8.国債証券
9.地方債証券
10.特別の法律により法人の発行する債券
11.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
12.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
のをいいます。)
13.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
るものをいいます。)
14.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
13/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
15.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券(金融
商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
16.コマーシャル・ペーパー
17.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び新
株予約権証券
18.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記7.から17.の証券又は証書の性質を有するも
の
19.証券投資信託又は外国証券投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもの
をいいます。)
20.投資証券もしくは投資法人債券又は外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるも
のをいいます。)
21.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
22.オプションを表示する証券又は証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
価証券に係るものに限ります。)
23.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
24.外国法人が発行する譲渡性預金証書
25.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
26.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
27.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
28.外国の者に対する権利で上記27.の有価証券の性質を有するもの
なお、上記7.の証券又は証書、上記18.並びに23.の証券又は証書のうち上記7.の証券又は証書の性質
を有するものを以下「株式」といい、上記8.から12.までの証券及び上記18.並びに23.の証券又は証
書のうち上記8.から12.までの証券の性質を有するもの、及び上記20.に記載する証券のうち投資法人
債券を以下「公社債」といい、上記19.及び20.の証券(「投資法人債券」を除きます。)を以下「投
資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運
用することの指図ができます。
(参考)マザーファンドの概要
「国内債券インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標
14/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
す。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債
券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等
先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並び
に外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取
引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引及び金利先渡取引
を行うことができます。
3.運用制限
①同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し
得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7
号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいま
す。)への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③外貨建資産への投資は、行いません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法
人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることとなる投資の指図をしません。
「国内株式インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)と連動する投資成果
を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
15/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)投資態度
①原則として東京証券取引所市場第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、TOPIX(東証
株価指数)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
資産総額を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指数
等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
3.運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は、行いません。
③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
10%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑤同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
資産総額の5%以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エ
クスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財
産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、
当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にした
がい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)に
ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「外国債券インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデック
ス(除く日本、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、その動きに連動する
投資成果を目標として運用を行います。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
16/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債
券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を
超 えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価
証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプショ
ン取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプ
ション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことがで
きます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、国内において行
われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先物
取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通
貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を
行うことができます。
⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取
引及び為替先渡取引を行うことができます。
3.運用制限
①同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法
人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることとなる投資の指図をしません。
「外国株式インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目指して、MSCIコク
サイ・インデックス(円ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
原則として、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)を構成している国の株式を主要投資対象
とします。
(2)投資態度
①原則としてMSCIコクサイ・インデックス(円ベース)を構成している国の株式に分散投資を行
い、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を
行います。
②株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
17/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
資産総額を超えることがあります。
⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価
証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及
び通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取
引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプション取引と類
似の取引を行うことができます。
⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件のも
とに交換する取引を行うことができます。
⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことができ
ます。
3.運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
10%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
資産総額の5%以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)に
ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「新興国債券インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、 新興国の現地通貨建て債券等に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・イン
デックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動
する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
新興国の債券を主要投資対象とします。
18/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)投資態度
①主として、新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデッ
クス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動
する投資成果を目標として運用を行います。なお、新興国の現地通貨建て国際機関債及び新興
国の現地通貨建て債券の騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することもあります。
②組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資
対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取
引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオ
プション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託会社が適当と認
める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なっ
た通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
引、並びに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
3.運用制限
①株式への投資は行いません。
②同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資
産総額の10%以下とします。
③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法
人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることとなる投資の指図をしません。
「新興国株式インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、主として取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みま
す。)に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資
成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)を主要投資対象としま
す。なお、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償還価格が概ね連動する債
券を活用することがあります。
(2)投資態度
①主として、取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資
し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目
標として運用を行います。なお、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償
還価格が概ね連動する債券を活用することがあります。
19/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
②株式(DR(預託証券)を含みます。)の組入比率は、原則として、高位を維持します。
③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資
対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取
引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオ
プション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託会社が適当と認
める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なっ
た通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
引、並びに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
3.運用制限
①株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けませ
ん。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)に
ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
ることがあります。
20/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
(4)【分配方針】
・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。た
だし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全
額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
21/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(5)【投資制限】
<約款に定める投資制限>
イ.株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、投資信託財産
の純資産総額の60%以下とします。
ロ.投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の
純資産総額の5%以下とします。
ハ.外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
ニ.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、取引所に上
場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株
式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社債権者割当により取得する株
式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。前文の規定に
かかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権証券で目論見書等
において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指
図することができるものとします。
ホ.委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けるこ
との指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡し又は買戻し
により行うことの指図をすることができるものとします。信用取引の指図は、次の各号に掲げ
る有価証券の発行会社が発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲
げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求及び転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の
行使により取得可能な株券
6.投資信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、並びに
投資信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権(上記5.に定め
るものを除きます。)の行使により取得可能な株券
ヘ.委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資
産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の取引所における有価証券先物取引
(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引
(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)及び有価証券オプション取
引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)並びに委託会社が適当と
認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができま
す。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。(以下同じ。)ま
た、委託会社は、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引
所における通貨に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認める外国の取引
所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことを指図することができます。
また、委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取
引所における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認める外国の取
引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。
ト.委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するた
め、異なった通貨、異なった受取金利、又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもと
に交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことを指図することができま
22/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
す。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として当ファンドの信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
つ いてはこの限りではありません。スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係
るスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定
元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総
額を超えないものとします。
チ.委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するた
め、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことを指図することができます。金利先渡取引及び
為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原則として当ファンドの信託期間を超
えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約可能なものについてはこ
の限りではありません。金利先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係る金利先渡
取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総
額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産に係るヘッジ対象と
する金利商品(以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額と、マザーファンドの
投資信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額
との合計額を超えないものとします。また、為替先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託
財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産に係る為替先渡
取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産
に係るヘッジ対象とする外貨建資産(以下「ヘッジ対象外貨建資産」といいます。)の時価総
額と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち投資信託
財産に属するとみなした額との合計額を超えないものとします。
リ.委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式及び公社
債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式
の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保
有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ヌ.委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算において投資信
託財産に属さない公社債を売り付けることを指図することができます。なお、当該売付の決済
については、公社債(投資信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡し又は買戻し
により行うことを指図することができるものとし、売付の指図は、当該売付に係る公社債の時
価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ル.委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることが
でき、この指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内
とします。
ヲ.委託会社は、投資信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの投資信託財産に係る外貨建
資産のうち投資信託財産に属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するた
め、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
ワ.委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う
支払資金の手当(一部解約に伴う支払資金の手当のために借入れた資金の返済を含みます。)
を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図を行うことができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。また、一部解約に伴う支払資金の手当に係
る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却
代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証
23/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保
有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資
金 借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とし
ます。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10%
を超えないこととします。また、収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収
益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限
度とします。なお、借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
カ.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
ヨ.デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)に
ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
<関連法令に基づく投資制限>
イ.同一の法人の発行する株式への投資制限
(投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資
信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決
権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
本を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
②為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
③金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下(上昇)した場合は値上がり(値下がり)します。また、発行者
の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
④信用リスク
24/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
券 の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑤カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可
能性があります。
⑥流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
はありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
が小さかった場合も同様です。
③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
(2)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを
担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
25/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
①取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売
会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対
価として、販売会社に支払われます。
26/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同
じ。)。
②「分配金再投資コース」(※2)において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
※2:収益分配金の受取方法により、「分配金受取りコース」(税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコー
ス)と「分配金再投資コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
コース)の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(2)【換金(解約)手数料】
<解約手数料>
ありません。
<信託財産留保額>
ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に 0.1 %の率を乗じて得た額を信託財産留保
額(※)として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有する新興国債券インデック
ス マザーファンド及び新興国株式インデックス マザーファンドの受益証券の解約に伴う信託財産
留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.55%
(税抜 0.5%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託した資金の運用、基準価額の計
委託会社 年率 0.22% (税抜 0.2%)
算、開示資料作成等の対価
運用報告書等各種書類の送付、口座内
販売会社 年率 0.275% (税抜 0.25%) でのファンドの管理、購入後の情報提
供等の対価
運用財産の管理、委託会社からの指図
受託会社 年率 0.055% (税抜 0.05%)
の実行の対価
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の
6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
27/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(4)【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マ
ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※)、先物取引・オプション取引
に要する費用(※)、組入資産の保管に要する費用(※)等は、受益者の負担とし、取引のつど投
資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※)は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
徴収が行われます。
なお 原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税(配当控除の
適用はありません。)のいずれかを選択することもできます。
税 率 (内 訳)
2037年12月31日まで 20.315% (所得税15.315%、住民税5%)
2038年1月1日以降 20% (所得税15%、住民税5%)
( 2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
ロ.一部解約金及び償還金に対する課税
一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
す(特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。)。その税率は、上記イ.の表の通りで
す。
ハ.損益通算について
一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
譲渡所得等の所得間並びに上場株式等(公募株式投資信託を含みます。)の配当所得(申告分離
28/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
課税を選択したものに限ります。)及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
ニ.少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニア
NISA(ジュニアニーサ)」及び非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度「愛称:つみた
てNISA(つみたてニーサ)」をご利用の場合
NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。つみたて
NISAは一定の基準を満たした公募株式投資信託に係る非課税制度で、当ファンドはその適用対象
です。
ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条
件に該当する方が対象となります。なお、同一年中はNISAとつみたてNISAの同時利用はできませ
ん。また、ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。詳し
くは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
ら控除できます。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
税 率 (所得税のみ)
2037年12月31日まで 15.315%
2038年1月1日以降 15%
(2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
③個別元本について
イ.追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込
手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)に当たりま
す。
ロ.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ハ.ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
ニ.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金(特別分配
金)について」をご参照ください。)
④普通分配金と元本払戻金(特別分配金)について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、
イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配
金)を控除した額が普通分配金となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2021年 2月26日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
29/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
以下は、2021年2月26日現在の状況について記載してあります。
【世界経済インデックスファンド】
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 83,887,436,054 98.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 902,705,541 1.06
合計(純資産総額) 84,790,141,595 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 親投資信託受 外国株式インデックス マザーファ 7,967,466,647 3.2155 25,619,791,177 3.3155 26,416,135,668 31.15
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国債券インデックス マザーファ 8,361,432,660 2.9804 24,921,118,515 2.9638 24,781,614,117 29.23
益証券 ンド
日本 親投資信託受 新興国株式インデックス マザー 3,606,609,240 3.6264 13,079,038,257 3.7088 13,376,192,349 15.78
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 新興国債券インデックス マザー 6,909,793,452 1.7263 11,928,515,858 1.7210 11,891,754,530 14.02
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 2,456,485,397 1.7668 4,340,149,690 1.7815 4,376,228,734 5.16
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内債券インデックス マザーファ 2,182,848,808 1.4076 3,072,749,799 1.3952 3,045,510,656 3.59
益証券 ンド
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 98.94
合計 98.94
30/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第3期計算期間末 (2012年 1月20日) 1,737,011,301 1,737,011,301 12,000 12,000
第4期計算期間末 (2013年 1月21日) 2,751,494,290 2,755,095,142 15,282 15,302
第5期計算期間末 (2014年 1月20日) 4,684,090,831 4,689,249,062 18,162 18,182
第6期計算期間末 (2015年 1月20日) 10,344,646,326 10,354,724,017 20,530 20,550
第7期計算期間末 (2016年 1月20日) 16,216,119,873 16,216,119,873 18,276 18,276
第8期計算期間末 (2017年 1月20日) 22,647,406,597 22,647,406,597 20,148 20,148
第9期計算期間末 (2018年 1月22日) 54,410,632,155 54,410,632,155 23,375 23,375
第10期計算期間末 (2019年 1月21日) 58,898,515,081 58,898,515,081 21,463 21,463
第11期計算期間末 (2020年 1月20日) 68,600,065,515 68,600,065,515 24,407 24,407
第12期計算期間末 (2021年 1月20日) 82,775,453,215 82,775,453,215 25,904 25,904
2020年 2月末日 65,273,969,863 ― 23,008 ―
3月末日 59,551,988,987 ― 20,761 ―
4月末日 63,256,904,616 ― 21,627 ―
5月末日 66,420,752,414 ― 22,296 ―
6月末日 68,855,077,221 ― 22,815 ―
7月末日 71,074,190,476 ― 23,276 ―
8月末日 73,794,656,432 ― 24,074 ―
9月末日 73,214,775,731 ― 23,562 ―
10月末日 73,325,412,980 ― 23,343 ―
11月末日 77,948,295,406 ― 24,856 ―
12月末日 80,297,372,486 ― 25,368 ―
2021年 1月末日 82,868,066,654 ― 25,811 ―
2月末日 84,790,141,595 ― 26,188 ―
②【分配の推移】
31/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
期 間 1万口当たりの分配金(円)
第3期計算期間 2011年 1月21日~2012年 1月20日 0
第4期計算期間 2012年 1月21日~2013年 1月21日 20
第5期計算期間 2013年 1月22日~2014年 1月20日 20
第6期計算期間 2014年 1月21日~2015年 1月20日 20
第7期計算期間 2015年 1月21日~2016年 1月20日 0
第8期計算期間 2016年 1月21日~2017年 1月20日 0
第9期計算期間 2017年 1月21日~2018年 1月22日 0
第10期計算期間 2018年 1月23日~2019年 1月21日 0
第11期計算期間 2019年 1月22日~2020年 1月20日 0
第12期計算期間 2020年 1月21日~2021年 1月20日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率(%)
第3期計算期間 2011年 1月21日~2012年 1月20日 △7.5
第4期計算期間 2012年 1月21日~2013年 1月21日 27.5
第5期計算期間 2013年 1月22日~2014年 1月20日 19.0
第6期計算期間 2014年 1月21日~2015年 1月20日 13.1
第7期計算期間 2015年 1月21日~2016年 1月20日 △11.0
第8期計算期間 2016年 1月21日~2017年 1月20日 10.2
第9期計算期間 2017年 1月21日~2018年 1月22日 16.0
第10期計算期間 2018年 1月23日~2019年 1月21日 △8.2
第11期計算期間 2019年 1月22日~2020年 1月20日 13.7
第12期計算期間 2020年 1月21日~2021年 1月20日 6.1
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第3期計算期間 2011年 1月21日~2012年 1月20日 911,791,372 252,161,321 1,447,503,755
第4期計算期間 2012年 1月21日~2013年 1月21日 907,508,119 554,585,762 1,800,426,112
第5期計算期間 2013年 1月22日~2014年 1月20日 1,918,803,387 1,140,113,813 2,579,115,686
第6期計算期間 2014年 1月21日~2015年 1月20日 3,411,351,368 951,621,550 5,038,845,504
第7期計算期間 2015年 1月21日~2016年 1月20日 5,409,151,344 1,574,902,402 8,873,094,446
第8期計算期間 2016年 1月21日~2017年 1月20日 4,258,831,911 1,891,370,889 11,240,555,468
第9期計算期間 2017年 1月21日~2018年 1月22日 30,368,454,269 18,331,594,089 23,277,415,648
第10期計算期間 2018年 1月23日~2019年 1月21日 11,121,535,048 6,956,801,315 27,442,149,381
第11期計算期間 2019年 1月22日~2020年 1月20日 8,633,804,962 7,968,996,991 28,106,957,352
32/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第12期計算期間 2020年 1月21日~2021年 1月20日 10,639,014,321 6,790,775,126 31,955,196,547
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考)
国内債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 503,787,131,650 83.18
地方債証券 日本 32,688,822,883 5.40
特殊債券 日本 41,048,085,465 6.78
社債券 日本 24,639,201,180 4.07
フランス 1,298,682,000 0.21
オーストラリア 399,624,000 0.07
小計 26,337,507,180 4.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,814,459,925 0.30
合計(純資産総額) 605,676,007,103 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
日本 国債証券 第145回利付国 8,520,000,000 100.99 8,605,145,300 100.75 8,584,240,800 0.100 2025/9/20 1.42
債(5年)
日本 国債証券 第141回利付国 7,790,000,000 100.98 7,866,880,700 100.67 7,842,738,300 0.100 2024/9/20 1.29
債(5年)
日本 国債証券 第350回利付国 7,780,000,000 101.21 7,874,265,100 100.45 7,815,554,600 0.100 2028/3/20 1.29
債(10年)
日本 国債証券 第140回利付国 7,300,000,000 100.99 7,372,854,000 100.64 7,347,158,000 0.100 2024/6/20 1.21
債(5年)
日本 国債証券 第138回利付国 7,050,000,000 100.91 7,114,155,000 100.61 7,093,639,500 0.100 2023/12/20 1.17
債(5年)
日本 国債証券 第137回利付国 6,760,000,000 100.86 6,818,136,000 100.53 6,796,368,800 0.100 2023/9/20 1.12
債(5年)
日本 国債証券 第144回利付国 6,720,000,000 100.98 6,786,395,200 100.73 6,769,257,600 0.100 2025/6/20 1.12
債(5年)
日本 国債証券 第344回利付国 6,640,000,000 101.42 6,734,288,000 100.69 6,686,148,000 0.100 2026/9/20 1.10
債(10年)
日本 国債証券 第360回利付国 6,550,000,000 100.74 6,598,958,600 99.52 6,519,084,000 0.100 2030/9/20 1.08
債(10年)
33/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本 国債証券 第340回利付国 6,320,000,000 102.83 6,498,856,000 102.12 6,454,236,800 0.400 2025/9/20 1.07
債(10年)
日本 国債証券 第134回利付国 5,850,000,000 100.67 5,889,195,000 100.38 5,872,698,000 0.100 2022/12/20 0.97
債(5年)
日本 国債証券 第142回利付国 5,540,000,000 101.07 5,599,278,000 100.68 5,578,059,800 0.100 2024/12/20 0.92
債(5年)
日本 国債証券 第342回利付国 5,480,000,000 101.31 5,551,788,000 100.73 5,520,223,200 0.100 2026/3/20 0.91
債(10年)
日本 国債証券 第346回利付国 5,200,000,000 101.47 5,276,596,000 100.63 5,233,020,000 0.100 2027/3/20 0.86
債(10年)
日本 国債証券 第334回利付国 5,090,000,000 102.76 5,230,672,400 102.28 5,206,357,400 0.600 2024/6/20 0.86
債(10年)
日本 国債証券 第339回利付国 4,850,000,000 102.72 4,981,920,000 102.02 4,948,406,500 0.400 2025/6/20 0.82
債(10年)
日本 国債証券 第355回利付国 4,870,000,000 101.22 4,929,414,000 100.08 4,873,993,400 0.100 2029/6/20 0.80
債(10年)
日本 国債証券 第348回利付国 4,840,000,000 101.50 4,912,987,200 100.55 4,866,910,400 0.100 2027/9/20 0.80
債(10年)
日本 国債証券 第351回利付国 4,810,000,000 101.47 4,880,707,000 100.40 4,829,240,000 0.100 2028/6/20 0.80
債(10年)
日本 国債証券 第356回利付国 4,830,000,000 100.88 4,872,795,000 99.95 4,827,923,100 0.100 2029/9/20 0.80
債(10年)
日本 国債証券 第354回利付国 4,790,000,000 101.23 4,849,085,500 100.16 4,797,664,000 0.100 2029/3/20 0.79
債(10年)
日本 国債証券 第139回利付国 4,760,000,000 100.93 4,804,713,200 100.62 4,789,845,200 0.100 2024/3/20 0.79
債(5年)
日本 国債証券 第416回利付国 4,770,000,000 100.45 4,791,896,700 100.33 4,786,170,300 0.100 2022/9/1 0.79
債(2年)
日本 国債証券 第132回利付国 4,770,000,000 100.54 4,795,996,500 100.28 4,783,689,900 0.100 2022/6/20 0.79
債(5年)
日本 国債証券 第150回利付国 4,040,000,000 116.73 4,716,165,000 114.25 4,615,861,600 1.400 2034/9/20 0.76
債(20年)
日本 国債証券 第353回利付国 4,470,000,000 101.37 4,531,462,500 100.23 4,480,370,400 0.100 2028/12/20 0.74
債(10年)
日本 国債証券 第133回利付国 4,380,000,000 100.61 4,406,805,600 100.34 4,394,979,600 0.100 2022/9/20 0.73
債(5年)
日本 国債証券 第332回利付国 4,250,000,000 102.61 4,360,940,300 101.99 4,334,915,000 0.600 2023/12/20 0.72
債(10年)
日本 国債証券 第417回利付国 4,240,000,000 100.46 4,259,693,000 100.36 4,255,476,000 0.100 2022/10/1 0.70
債(2年)
日本 国債証券 第349回利付国 4,130,000,000 101.45 4,189,903,600 100.54 4,152,425,900 0.100 2027/12/20 0.69
債(10年)
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 83.18
地方債証券 5.40
特殊債券 6.78
社債券 4.35
合計 99.70
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
34/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
国内株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 447,390,619,720 99.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,620,599,007 0.58
合計(純資産総額) 450,011,218,727 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 日本 2,494,415,000 0.55
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,772,800 7,020.22 12,445,446,016 7,873.00 13,957,254,400 3.10
器
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 1,362,500 5,863.88 7,989,536,500 9,895.00 13,481,937,500 3.00
信業
日本 株式 ソニー 電気機器 1,096,300 8,002.33 8,772,954,379 11,120.00 12,190,856,000 2.71
日本 株式 キーエンス 電気機器 171,800 47,672.26 8,190,094,268 50,560.00 8,686,208,000 1.93
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 11,806,900 458.53 5,413,817,857 558.00 6,588,250,200 1.46
ル・グループ
日本 株式 任天堂 その他製 100,200 48,463.65 4,856,057,730 64,750.00 6,487,950,000 1.44
品
日本 株式 リクルートホールディング サービス 1,197,900 3,990.37 4,780,064,223 5,281.00 6,326,109,900 1.41
ス 業
35/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本 株式 日本電産 電気機器 421,200 8,341.63 3,513,494,556 13,520.00 5,694,624,000 1.27
日本 株式 日本電信電話 情報・通 2,008,600 2,502.47 5,026,461,242 2,758.00 5,539,718,800 1.23
信業
日本 株式 信越化学工業 化学 316,900 14,130.06 4,477,816,014 17,350.00 5,498,215,000 1.22
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,456,000 4,053.68 5,902,158,080 3,582.00 5,215,392,000 1.16
日本 株式 村田製作所 電気機器 514,200 6,774.19 3,483,288,498 9,081.00 4,669,450,200 1.04
日本 株式 ダイキン工業 機械 223,000 17,672.47 3,940,960,810 20,720.00 4,620,560,000 1.03
日本 株式 KDDI 情報・通 1,377,200 3,165.17 4,359,072,124 3,290.00 4,530,988,000 1.01
信業
日本 株式 第一三共 医薬品 1,502,400 3,314.58 4,979,824,992 3,010.00 4,522,224,000 1.00
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 1,194,500 3,207.38 3,831,215,410 3,742.00 4,469,819,000 0.99
ループ
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 102,500 25,726.26 2,636,941,650 43,550.00 4,463,875,000 0.99
日本 株式 HOYA 精密機器 347,200 10,771.46 3,739,850,912 12,100.00 4,201,120,000 0.93
日本 株式 日立製作所 電気機器 841,400 3,766.96 3,169,520,144 4,876.00 4,102,666,400 0.91
日本 株式 ファナック 電気機器 153,600 21,009.31 3,227,030,016 26,340.00 4,045,824,000 0.90
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,377,900 2,824.53 3,891,919,887 2,911.50 4,011,755,850 0.89
器
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,205,500 2,497.65 3,010,917,075 3,168.00 3,819,024,000 0.85
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 2,345,400 1,385.19 3,248,824,626 1,559.00 3,656,478,600 0.81
ループ
日本 株式 SMC 機械 51,200 56,714.42 2,903,778,304 62,900.00 3,220,480,000 0.72
日本 株式 オリエンタルランド サービス 177,900 15,951.29 2,837,734,491 17,840.00 3,173,736,000 0.71
業
日本 株式 三井物産 卸売業 1,399,400 1,727.39 2,417,309,566 2,263.50 3,167,541,900 0.70
日本 株式 三菱商事 卸売業 1,049,400 2,575.04 2,702,246,976 3,003.00 3,151,348,200 0.70
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 572,100 4,854.15 2,777,059,215 5,253.00 3,005,241,300 0.67
日本 株式 花王 化学 419,000 8,386.04 3,513,750,760 7,144.00 2,993,336,000 0.67
日本 株式 資生堂 化学 347,700 6,793.14 2,361,974,778 7,913.00 2,751,350,100 0.61
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 国内 水産・農林業 0.09
鉱業 0.18
建設業 2.27
食料品 3.31
繊維製品 0.49
パルプ・紙 0.25
化学 7.26
医薬品 5.42
石油・石炭製品 0.44
ゴム製品 0.59
ガラス・土石製品 0.79
鉄鋼 0.69
非鉄金属 0.78
36/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
金属製品 0.63
機械 5.54
電気機器 17.56
輸送用機器 6.94
精密機器 2.54
その他製品 2.48
電気・ガス業 1.28
陸運業 3.61
海運業 0.20
空運業 0.48
倉庫・運輸関連業 0.17
情報・通信業 9.54
卸売業 4.68
小売業 4.71
銀行業 5.02
証券、商品先物取引業 0.82
保険業 1.88
その他金融業 1.08
不動産業 1.99
サービス業 5.71
小計 99.42
合計 99.42
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (円) (円)
売建 (%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物 買建 133 円 2,519,965,400 2,494,415,000 0.55
取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国債券インデックス マザーファンド
投資状況
37/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 119,668,786,719 42.03
フランス 29,959,311,079 10.52
イタリア 26,920,226,869 9.45
ドイツ 21,371,643,623 7.51
イギリス 18,617,920,800 6.54
スペイン 17,143,683,249 6.02
オーストラリア 7,616,102,202 2.67
ベルギー 7,052,170,931 2.48
カナダ 5,525,483,424 1.94
オランダ 5,257,233,510 1.85
オーストリア 4,252,015,895 1.49
アイルランド 2,442,735,621 0.86
メキシコ 2,179,083,857 0.77
ポーランド 1,837,786,953 0.65
フィンランド 1,788,654,065 0.63
デンマーク 1,442,386,519 0.51
マレーシア 1,369,354,848 0.48
イスラエル 1,278,703,504 0.45
シンガポール 1,225,611,462 0.43
スウェーデン 946,565,058 0.33
ノルウェー 649,470,867 0.23
小計 278,544,931,055 97.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,189,476,986 2.17
合計(純資産総額) 284,734,408,041 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
債券先物取引 買建 アメリカ 1,506,249,844 0.53
買建 ドイツ 2,112,275,371 0.74
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 3,600,918,000 1.26
38/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
アメリカ 国債証券 T 0.625% 08/15/30 15,950,000 10,491.48 1,673,391,454 9,809.86 1,564,673,193 0.625 2030/8/15 0.55
アメリカ 国債証券 T 0.625% 05/15/30 14,100,000 10,576.66 1,491,310,317 9,848.87 1,388,691,658 0.625 2030/5/15 0.49
アメリカ 国債証券 T 2.375% 05/15/27 10,750,000 11,975.53 1,287,370,244 11,467.52 1,232,759,405 2.375 2027/5/15 0.43
アメリカ 国債証券 T 2.625% 02/15/29 9,990,000 12,424.60 1,241,218,476 11,670.89 1,165,922,753 2.625 2029/2/15 0.41
アメリカ 国債証券 T 2% 11/15/26 10,220,000 11,644.75 1,190,093,547 11,234.69 1,148,185,558 2.000 2026/11/15 0.40
アメリカ 国債証券 T 2.25% 11/15/24 10,150,000 11,536.84 1,170,989,340 11,306.07 1,147,567,026 2.250 2024/11/15 0.40
フランス 国債証券 FRTR 3% 04/25/22 8,490,000 13,790.18 1,170,786,705 13,457.68 1,142,557,737 3.000 2022/4/25 0.40
アメリカ 国債証券 T 2% 10/31/22 10,000,000 11,089.01 1,108,901,373 10,951.63 1,095,163,577 2.000 2022/10/31 0.38
アメリカ 国債証券 T 1.5% 08/15/22 10,000,000 10,934.20 1,093,420,407 10,835.83 1,083,583,984 1.500 2022/8/15 0.38
フランス 国債証券 FRTR 4.5% 04/25/41 4,720,000 23,389.31 1,103,975,478 22,882.53 1,080,055,827 4.500 2041/4/25 0.38
アメリカ 国債証券 T 0.25% 04/15/23 10,150,000 10,646.03 1,080,572,807 10,636.62 1,079,617,041 0.250 2023/4/15 0.38
フランス 国債証券 FRTR 0% 03/25/25 8,090,000 13,234.13 1,070,641,532 13,165.93 1,065,124,419 0.000 2025/3/25 0.37
アメリカ 国債証券 T 2.875% 08/15/28 8,920,000 12,565.72 1,120,862,461 11,850.19 1,057,037,422 2.875 2028/8/15 0.37
アメリカ 国債証券 T 0.25% 07/31/25 10,000,000 10,618.41 1,061,841,250 10,419.14 1,041,914,062 0.250 2025/7/31 0.37
アメリカ 国債証券 T 1.75% 05/31/22 9,550,000 10,958.69 1,046,555,029 10,840.61 1,035,278,523 1.750 2022/5/31 0.36
アメリカ 国債証券 T 1.75% 03/31/22 9,550,000 10,931.09 1,043,919,216 10,814.88 1,032,821,071 1.750 2022/3/31 0.36
アメリカ 国債証券 T 1.5% 09/15/22 9,500,000 10,909.27 1,036,380,989 10,845.59 1,030,331,361 1.500 2022/9/15 0.36
アメリカ 国債証券 T 2.25% 02/15/27 8,950,000 11,851.02 1,060,666,776 11,384.93 1,018,951,820 2.250 2027/2/15 0.36
フランス 国債証券 FRTR 2.5% 05/25/30 6,380,000 16,228.25 1,035,362,850 15,949.63 1,017,586,877 2.500 2030/5/25 0.36
アメリカ 国債証券 T 3.125% 11/15/28 8,400,000 12,826.36 1,077,414,844 12,056.05 1,012,708,594 3.125 2028/11/15 0.36
フランス 国債証券 FRTR 3.5% 04/25/26 6,350,000 15,873.37 1,007,959,279 15,543.84 987,034,364 3.500 2026/4/25 0.35
アメリカ 国債証券 T 1.375% 01/31/25 9,000,000 11,147.85 1,003,307,062 10,953.71 985,833,984 1.375 2025/1/31 0.35
アメリカ 国債証券 T 1.875% 07/31/22 9,000,000 11,013.89 991,250,242 10,886.47 979,782,720 1.875 2022/7/31 0.34
フランス 国債証券 FRTR 5.5% 04/25/29 5,170,000 19,431.39 1,004,602,987 18,927.44 978,549,118 5.500 2029/4/25 0.34
アメリカ 国債証券 T 2.25% 08/15/27 8,550,000 11,918.26 1,019,011,376 11,381.20 973,092,704 2.250 2027/8/15 0.34
アメリカ 国債証券 T 1.625% 11/30/26 8,780,000 11,395.31 1,000,508,437 11,010.57 966,728,156 1.625 2026/11/30 0.34
アメリカ 国債証券 T 0.375% 07/31/27 9,500,000 10,574.31 1,004,560,282 10,135.66 962,888,547 0.375 2027/7/31 0.34
アメリカ 国債証券 T 2.25% 12/31/24 8,400,000 11,556.76 970,768,064 11,317.70 950,686,814 2.250 2024/12/31 0.33
アメリカ 国債証券 T 2% 02/15/25 8,460,000 11,454.66 969,064,499 11,220.58 949,261,159 2.000 2025/2/15 0.33
フランス 国債証券 FRTR 0.75% 6,870,000 13,914.16 955,903,079 13,815.69 949,138,047 0.750 2028/5/25 0.33
05/25/28
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
39/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
種類 投資比率(%)
国債証券 97.83
合計 97.83
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) (円) (現地通貨) (円)
売建 (%)
債券先 アメリ シカゴ商品 US 5YR NOTE 買建 44 アメリカ 5,498,717.06 584,238,687 5,452,562.72 579,334,789 0.20
物取引 カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US 10YR NOTE 買建 30 アメリカ 4,028,630.88 428,042,031 3,977,343.9 422,592,789 0.15
カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US LONG BOND 買建 30 アメリカ 4,816,427.75 511,745,449 4,746,562.5 504,322,266 0.18
カ 取引所 ドル
ドイツ ユーレック EURO-SCHATZ 買建 22 ユーロ 2,469,776.2 318,971,596 2,467,190 318,637,588 0.11
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BOBL FU 買建 30 ユーロ 4,050,353 523,103,090 4,023,600 519,647,940 0.18
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BUND 買建 57 ユーロ 10,057,079.7 1,298,871,843 9,864,420 1,273,989,843 0.45
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 14,850,000.00 1,561,803,383 1,577,367,000 0.55
カナダドル 買建 2,260,000.00 186,953,985 189,998,200 0.07
ユーロ 買建 12,150,000.00 1,548,794,670 1,569,294,000 0.55
イギリスポンド 買建 1,780,000.00 258,785,524 264,258,800 0.09
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国株式インデックス マザーファンド
投資状況
40/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 312,243,655,762 65.65
イギリス 21,536,083,961 4.53
カナダ 16,487,004,486 3.47
フランス 15,749,709,415 3.31
スイス 15,602,629,429 3.28
ドイツ 14,249,832,093 3.00
オーストラリア 10,230,489,166 2.15
オランダ 9,001,013,749 1.89
アイルランド 8,479,242,490 1.78
スウェーデン 5,196,824,163 1.09
香港 3,983,598,318 0.84
スペイン 3,834,013,645 0.81
デンマーク 3,782,438,319 0.80
イタリア 2,911,368,109 0.61
フィンランド 1,957,260,252 0.41
ジャージー 1,509,130,833 0.32
バミューダ 1,505,225,080 0.32
シンガポール 1,432,595,956 0.30
ベルギー 1,344,055,741 0.28
ノルウェー 977,884,472 0.21
イスラエル 961,108,863 0.20
ケイマン 957,960,830 0.20
ニュージーランド 535,657,671 0.11
ルクセンブルク 438,998,954 0.09
キュラソー 371,578,314 0.08
オーストリア 292,421,089 0.06
ポルトガル 265,703,725 0.06
リベリア 164,757,040 0.03
パナマ 131,304,217 0.03
マン島 105,746,045 0.02
パプアニューギニア 67,138,413 0.01
小計 456,306,430,600 95.94
投資信託受益証券 オーストラリア 224,782,020 0.05
香港 78,201,586 0.02
小計 302,983,606 0.06
投資証券 アメリカ 8,363,803,336 1.76
オーストラリア 646,250,250 0.14
イギリス 276,517,863 0.06
フランス 238,555,188 0.05
シンガポール 238,026,629 0.05
41/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
香港 173,436,862 0.04
カナダ 62,570,860 0.01
小計 9,999,160,988 2.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,015,575,227 1.90
合計(純資産総額) 475,624,150,421 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 6,304,237,500 1.33
買建 カナダ 509,047,224 0.11
買建 ドイツ 1,347,808,509 0.28
買建 イギリス 413,301,504 0.09
買建 オーストラリア 240,518,052 0.05
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 売建 ― 167,112,700 △0.04
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 1,550,117 8,565.87 13,278,108,457 12,855.18 19,927,044,682 4.19
ジー・
ハード
ウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 651,460 19,356.62 12,610,066,923 24,330.18 15,850,143,949 3.33
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 AMAZON.COM 小売 38,569 257,585.06 9,934,798,275 324,823.24 12,528,107,929 2.63
42/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A メディ 217,520 24,101.75 5,242,612,660 27,060.81 5,886,267,935 1.24
ア・娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディ 27,164 150,881.37 4,098,541,670 215,832.00 5,862,860,448 1.23
ア・娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディ 27,179 151,022.68 4,104,645,624 214,194.68 5,821,597,412 1.22
ア・娯楽
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・ 68,317 18,207.00 1,243,847,619 72,485.87 4,952,017,522 1.04
自動車部
品
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 275,361 10,609.06 2,921,322,059 16,062.87 4,423,089,323 0.93
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・ 237,907 15,621.93 3,716,568,285 17,293.25 4,114,185,228 0.87
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフト 154,172 20,677.31 3,187,862,622 22,710.93 3,501,390,656 0.74
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO メディ 163,105 12,459.93 2,032,278,106 20,291.62 3,309,665,496 0.70
ア・娯楽
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 126,483 19,807.12 2,505,264,591 25,892.06 3,274,905,741 0.69
B
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 55,706 36,729.56 2,046,057,009 56,556.87 3,150,557,279 0.66
半導体製
造装置
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフト 80,578 32,254.31 2,598,987,992 37,673.06 3,035,620,030 0.64
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用 224,638 12,405.75 2,786,802,869 13,449.12 3,021,184,542 0.64
品・パー
ソナル用
品
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケ 85,744 32,306.37 2,770,077,818 34,942.43 2,996,104,361 0.63
ア機器・
サービス
スイス 株式 NESTLE SA - REGISTERED 食品・飲 259,992 12,096.58 3,145,014,183 11,288.10 2,934,817,775 0.62
料・タバ
コ
アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC ソフト 100,666 15,935.37 1,604,150,459 26,981.12 2,716,081,929 0.57
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 702,805 2,643.50 1,857,865,018 3,817.56 2,683,002,013 0.56
アメリカ 株式 HOME DEPOT 小売 97,097 26,176.81 2,541,689,964 27,120.31 2,633,300,983 0.55
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・ 383,348 6,513.12 2,496,793,443 6,417.50 2,460,135,790 0.52
半導体製
造装置
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・ 38,356 38,171.57 1,464,108,892 61,339.79 2,352,749,081 0.49
半導体製
造装置
アメリカ 株式 NETFLIX INC メディ 39,733 44,194.68 1,755,987,518 58,086.87 2,307,965,804 0.49
ア・娯楽
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディ 410,677 4,228.75 1,736,650,364 5,550.50 2,279,462,689 0.48
ア・娯楽
アメリカ 株式 EXXON MOBIL エネル 380,565 4,756.81 1,810,276,350 5,924.50 2,254,657,343 0.47
ギー
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS 電気通信 372,585 5,938.31 2,212,526,163 6,003.12 2,236,674,328 0.47
サービス
スイス 株式 ROCHE HOLDING GENUSS 医薬品・ 63,299 40,011.76 2,532,704,814 34,855.84 2,206,340,259 0.46
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフト 43,204 40,710.75 1,758,867,243 48,785.75 2,107,739,543 0.44
ウェア・
サービス
43/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 株式 ABBOTT LABORATORIES ヘルスケ 159,428 9,838.75 1,568,572,236 12,917.87 2,059,470,976 0.43
ア機器・
サービス
アメリカ 株式 SALESFORCE.COM INC ソフト 81,919 19,924.00 1,632,154,156 24,552.25 2,011,295,768 0.42
ウェア・
サービス
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 外国 エネルギー 3.41
素材 4.52
資本財 6.46
商業・専門サービス 1.06
運輸 1.96
自動車・自動車部品 2.01
耐久消費財・アパレル 1.90
消費者サービス 1.63
メディア・娯楽 7.08
小売 5.58
食品・生活必需品小売り 1.30
食品・飲料・タバコ 3.83
家庭用品・パーソナル用品 1.78
ヘルスケア機器・サービス 5.05
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 7.44
銀行 6.14
各種金融 4.49
保険 3.21
不動産 0.49
ソフトウェア・サービス 11.75
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 5.68
電気通信サービス 1.76
公益事業 2.96
半導体・半導体製造装置 4.45
小計 95.94
投資信託受益証券 ― ― 0.06
投資証券 ― ― 2.10
合計 98.10
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
44/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) (円) (現地通貨) (円)
売建 (%)
株価指 アメリ シカゴ商業 S&P 500 EMIN 買建 310 アメリカ 59,550,182.5 6,327,206,891 59,334,000 6,304,237,500 1.33
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ S&P/TSE 60 買建 28 カナダド 5,929,518 498,613,169 6,053,600 509,047,224 0.11
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック SWISS MKT IX 買建 33 スイスフ 3,538,791 415,241,736 3,489,750 409,487,265 0.09
ス・ドイツ ラン
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック DJ EURO STOX 買建 197 ユーロ 7,137,196.5 921,768,928 7,265,360 938,321,244 0.20
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 FUTU 買建 17 オースト 2,856,369 237,964,101 2,887,025 240,518,052 0.05
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 FTSE 100 買建 42 イギリス 2,771,387.5 411,495,616 2,783,550 413,301,504 0.09
ス 際金融先物 ポンド
オプション
取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 売建 1,000,000.00 106,050,000 106,240,000 △0.02
イギリスポンド 売建 410,000.00 61,515,990 60,872,700 △0.01
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
新興国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 中国 6,549,151,471 10.13
インドネシア 6,119,063,566 9.47
メキシコ 5,857,544,345 9.06
タイ 5,555,638,503 8.60
ポーランド 5,464,720,544 8.46
ブラジル 5,209,828,613 8.06
45/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
南アフリカ 4,772,215,006 7.38
マレーシア 4,637,333,352 7.18
ロシア 4,576,218,545 7.08
コロンビア 3,388,085,384 5.24
ハンガリー 2,609,498,618 4.04
チェコ 2,454,866,752 3.80
チリ 1,719,921,117 2.66
ペルー 1,713,341,854 2.65
トルコ 1,180,354,586 1.83
フィリピン 90,469,455 0.14
ドミニカ共和国 88,334,905 0.14
ウルグアイ 85,640,863 0.13
小計 62,072,227,479 96.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,549,570,562 3.95
合計(純資産総額) 64,621,798,041 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
コロンビ 国債証券 COLOM 9.85% 89,200,000,000 3.81 3,404,188,062 3.79 3,388,085,384 9.850 2027/6/28 5.24
ア
06/28/27
ブラジル 国債証券 BLTN 0% 01/01/24 83,800,000 1,611.84 1,350,722,676 1,595.08 1,336,684,039 0.000 2024/1/1 2.07
南アフリ 国債証券 SAGB 10.5% 119,400,000 832.97 994,569,412 811.03 968,372,208 10.500 2026/12/21 1.50
カ
12/21/26
ブラジル 国債証券 BLTN 0% 07/01/23 51,200,000 1,664.84 852,398,913 1,666.39 853,193,952 0.000 2023/7/1 1.32
ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/23 37,750,000 2,116.68 799,047,376 2,064.77 779,451,680 10.000 2023/1/1 1.21
マレーシ 国債証券 MGS 3.885% 25,750,000 2,881.62 742,019,439 2,792.48 719,066,098 3.885 2029/8/15 1.11
ア
08/15/29
ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/25 33,600,000 2,177.77 731,732,601 2,097.62 704,802,310 10.000 2025/1/1 1.09
タイ 国債証券 THAIGB 3.3% 171,200,000 431.31 738,408,192 403.95 691,565,276 3.300 2038/6/17 1.07
06/17/38
中国 国債証券 CGB 2.94% 10/17/24 39,000,000 1,635.16 637,713,766 1,636.84 638,370,545 2.940 2024/10/17 0.99
メキシコ 国債証券 MBONO 8.5% 106,900,000 604.71 646,437,097 591.74 632,574,122 8.500 2029/5/31 0.98
05/31/29
南アフリ 国債証券 SAGB 8% 01/31/30 95,200,000 672.38 640,113,848 663.38 631,541,425 8.000 2030/1/31 0.98
カ
ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/27 29,350,000 2,209.16 648,390,629 2,111.70 619,785,357 10.000 2027/1/1 0.96
マレーシ 国債証券 MGS 3.48% 03/15/23 22,850,000 2,720.80 621,704,824 2,702.09 617,427,601 3.480 2023/3/15 0.96
ア
メキシコ 国債証券 MBONO 7.5% 108,650,000 565.83 614,780,597 560.61 609,106,633 7.500 2027/6/3 0.94
06/03/27
ポーラン 国債証券 POLGB 2.5% 19,850,000 3,090.71 613,506,086 3,047.61 604,951,649 2.500 2024/4/25 0.94
ド
04/25/24
46/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ポーラン 国債証券 POLGB 2.5% 19,400,000 3,160.54 613,146,340 3,105.23 602,416,099 2.500 2026/7/25 0.93
ド
07/25/26
メキシコ 国債証券 MBONO 10% 12/05/24 100,250,000 604.75 606,268,259 598.55 600,047,378 10.000 2024/12/5 0.93
ポーラン 国債証券 POLGB 2.5% 19,900,000 3,009.11 598,813,865 2,984.31 593,878,414 2.500 2023/1/25 0.92
ド
01/25/23
中国 国債証券 CGB 3.25% 06/06/26 35,000,000 1,651.15 577,903,831 1,650.54 577,692,098 3.250 2026/6/6 0.89
メキシコ 国債証券 MBONO 6.5% 108,200,000 524.84 567,877,097 523.18 566,085,218 6.500 2022/6/9 0.88
06/09/22
中国 国債証券 CGB 2.68% 05/21/30 35,400,000 1,561.08 552,623,640 1,552.26 549,503,226 2.680 2030/5/21 0.85
メキシコ 国債証券 MBONO 8% 12/07/23 97,950,000 557.82 546,389,235 555.20 543,821,691 8.000 2023/12/7 0.84
南アフリ 国債証券 SAGB 8.75% 89,300,000 571.25 510,130,224 581.64 519,410,012 8.750 2048/2/28 0.80
カ
02/28/48
タイ 国債証券 THAIGB 3.4% 119,200,000 436.09 519,822,618 412.35 491,525,873 3.400 2036/6/17 0.76
06/17/36
中国 国債証券 CGB 2.85% 06/04/27 30,500,000 1,595.27 486,558,652 1,598.91 487,669,242 2.850 2027/6/4 0.75
ポーラン 国債証券 POLGB 2.75% 15,050,000 3,253.81 489,699,438 3,168.56 476,869,466 2.750 2029/10/25 0.74
ド
10/25/29
タイ 国債証券 THAIGB 3.65% 114,300,000 429.60 491,039,018 413.29 472,398,791 3.650 2031/6/20 0.73
06/20/31
タイ 国債証券 THAIGB 4.875% 105,500,000 454.03 479,002,780 441.23 465,499,760 4.875 2029/6/22 0.72
06/22/29
中国 国債証券 CGB 3.19% 04/11/24 28,000,000 1,648.97 461,713,503 1,651.31 462,368,844 3.190 2024/4/11 0.72
中国 国債証券 CGB 3.02% 10/22/25 28,000,000 1,630.50 456,540,592 1,633.13 457,278,108 3.020 2025/10/22 0.71
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 96.05
合計 96.05
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
新興国株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 ケイマン 22,803,760,403 24.76
台湾 12,001,761,097 13.03
47/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
韓国 11,637,761,582 12.64
中国 10,110,574,475 10.98
インド 8,270,810,147 8.98
ブラジル 3,580,087,579 3.89
南アフリカ 3,010,249,820 3.27
サウジアラビア 2,197,317,411 2.39
ロシア 2,163,538,445 2.35
タイ 1,575,815,650 1.71
メキシコ 1,298,356,075 1.41
マレーシア 1,194,252,386 1.30
インドネシア 1,104,286,147 1.20
香港 989,075,787 1.07
バミューダ 756,591,307 0.82
フィリピン 580,397,006 0.63
カタール 573,362,830 0.62
ポーランド 493,735,198 0.54
アラブ首長国連邦 473,688,723 0.51
チリ 464,388,390 0.50
クウェート 410,416,222 0.45
アメリカ 328,990,685 0.36
トルコ 305,954,084 0.33
オランダ 208,853,058 0.23
ハンガリー 186,187,818 0.20
ルクセンブルク 173,325,429 0.19
コロンビア 140,584,073 0.15
ギリシャ 78,921,483 0.09
チェコ 77,737,928 0.08
エジプト 59,880,924 0.07
ジャージー 57,563,320 0.06
英ヴァージン諸島 30,521,062 0.03
シンガポール 24,878,378 0.03
マン島 21,564,495 0.02
ペルー 20,200,664 0.02
パキスタン 17,286,908 0.02
アルゼンチン 16,169,269 0.02
小計 87,438,846,258 94.94
投資信託受益証券 ブラジル 153,398,804 0.17
メキシコ 26,391,941 0.03
小計 179,790,745 0.20
投資証券 メキシコ 36,895,125 0.04
南アフリカ 28,538,716 0.03
小計 65,433,841 0.07
48/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,415,966,407 4.79
合計(純資産総額) 92,100,037,251 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 4,505,664,062 4.89
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 163,945,929 0.18
売建 ― 338,897 △0.00
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 2,431,389 1,751.47 4,258,504,892 2,425.69 5,897,820,297 6.40
導体製造装
MANUFAC
置
ケイマン 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・ 567,600 8,528.25 4,840,634,700 9,473.55 5,377,186,980 5.84
娯楽
ケイマン 株式 ALIBABA GROUP HOLDING-SP 小売 186,909 30,868.81 5,769,658,876 25,519.12 4,769,754,135 5.18
ADR
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロ 471,371 5,718.99 2,695,770,748 8,103.49 3,819,754,898 4.15
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ケイマン 株式 MEITUAN-CLASS B 小売 356,000 4,592.24 1,634,837,440 5,074.48 1,806,514,880 1.96
南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS 小売 42,901 23,737.91 1,018,380,249 25,111.25 1,077,297,908 1.17
カ
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES LTD エネルギー 279,072 3,014.52 841,270,637 3,152.19 879,689,223 0.96
ケイマン 株式 JD.COM INC-ADR 小売 85,581 9,016.37 771,630,388 9,919.49 848,920,729 0.92
49/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ケイマン 株式 BAIDU INC - SPON ADR メディア・ 26,907 15,320.18 412,220,285 31,258.74 841,079,186 0.91
娯楽
中国 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 9,450,620 80.96 765,188,350 86.99 822,156,687 0.89
中国 株式 PING AN INSURANCE GROUP 保険 588,000 1,149.43 675,864,840 1,337.12 786,226,560 0.85
CO-H
韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 53,279 8,170.00 435,289,431 14,107.50 751,633,493 0.82
導体製造装
置
ケイマン 株式 PINDUODUO INC-ADR 小売 37,614 12,217.68 459,556,098 18,175.12 683,639,152 0.74
ブラジル 株式 VALE SA 素材 368,378 1,215.77 447,864,984 1,841.46 678,353,499 0.74
インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 銀行 165,529 3,163.58 523,665,392 3,946.50 653,261,688 0.71
FINANCE
ケイマン 株式 NIO INC - ADR 自動車・自 126,816 4,799.31 608,629,614 4,973.56 630,727,302 0.68
動車部品
インド 株式 INFOSYS LTD ソフトウェ 332,785 1,670.72 555,993,384 1,873.58 623,502,149 0.68
ア・サービ
ス
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS-PREF テクノロ 80,374 5,225.00 419,954,150 7,039.50 565,792,773 0.61
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 1,208,248 310.18 374,779,197 445.02 537,706,607 0.58
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 147,804 2,681.63 396,357,118 3,606.07 532,993,048 0.58
導体製造装
置
ケイマン 株式 XIAOMI CORP-CLASS B テクノロ 1,405,800 359.76 505,753,420 367.84 517,116,501 0.56
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ケイマン 株式 NETEASE INC-ADR メディア・ 40,751 9,333.00 380,329,083 11,545.12 470,475,389 0.51
娯楽
インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 489,955 680.16 333,252,203 923.16 452,306,858 0.49
韓国 株式 NAVER CORP メディア・ 11,900 28,310.00 336,889,000 36,385.00 432,981,500 0.47
娯楽
ケイマン 株式 WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 医薬品・バ 303,000 1,097.78 332,627,643 1,428.91 432,959,730 0.47
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
中国 株式 IND&COMM BK OF CHINA-H 銀行 5,924,515 64.39 381,479,521 71.78 425,309,083 0.46
ロシア 株式 SBERBANK-SPONSORED ADR 銀行 257,781 1,307.93 337,161,437 1,583.12 408,099,546 0.44
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVCS LTD ソフトウェ 89,655 4,008.10 359,346,385 4,403.09 394,759,124 0.43
ア・サービ
ス
韓国 株式 LG CHEM LTD 素材 4,588 69,730.00 319,921,240 84,550.00 387,915,400 0.42
ロシア 株式 GAZPROM OAO-SPON ADR エネルギー 575,861 469.62 270,438,722 636.64 366,621,905 0.40
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 外国 エネルギー 4.52
素材 7.39
資本財 2.43
商業・専門サービス 0.26
50/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
運輸 1.28
自動車・自動車部品 3.23
耐久消費財・アパレル 1.32
消費者サービス 1.51
メディア・娯楽 9.61
小売 11.50
食品・生活必需品小売り 1.12
食品・飲料・タバコ 3.09
家庭用品・パーソナル用品 0.88
ヘルスケア機器・サービス 1.16
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 3.10
銀行 11.88
各種金融 1.89
保険 2.72
不動産 1.88
ソフトウェア・サービス 2.21
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 8.84
電気通信サービス 2.13
公益事業 1.79
半導体・半導体製造装置 9.17
小計 94.94
投資信託受益証券 ― ― 0.20
投資証券 ― ― 0.07
合計 95.21
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) (円) (現地通貨) (円)
売建 (%)
株価指 アメリ インターコ MSCI EMERG M 買建 625 アメリカ 42,425,225 4,507,680,156 42,406,250 4,505,664,062 4.89
数先物 カ ンチネンタ ドル
取引 ル取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
51/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 1,540,000.00 163,518,400 163,609,600 0.18
ブラジルレアル 買建 17,480.76 338,322 336,329 0.00
アメリカドル 売建 3,189.92 338,322 338,897 △0.00
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
52/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
<申込手続>
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
53/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
<申込コース>
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」(※)の2つの申込方法があ
ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
いただきます。
<申込みの受付>
お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<申込単位>
販売会社が定める単位とします(「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
資する場合は1円以上1円単位とします。)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<申込価額>
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
(注)分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
<申込手数料>
前記 第1ファンドの状況 4手数料等及び税金 (1)申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>
販売会社が定める期日までにお支払いください。
<受付不可日>
収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
付けないものとします。
ニューヨークの取引所の休業日
ロンドンの取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
<申込受付の中止等>
収益分配金を再投資する場合を除き、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象
国における非常事態による市場閉鎖その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の
取得申込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがで
きます。
<その他>
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
54/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め 社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
した旨の通知を行います。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
<一部解約の受付>
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<一部解約単位>
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<解約価額>
一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.1%の率を乗じて得た
解約時における信託財産留保額を控除した価額(以下「解約価額」といいます。)とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ(https://www.smtam.jp/)
でご覧いただけます。
<一部解約代金の支払い>
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、6営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
<受付不可日>
一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
とします。
55/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ニューヨークの取引所の休業日
ロンドンの取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
<一部解約受付の中止等>
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非常事態によ
る市場閉鎖その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、
およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記<解約価額>の規定に準じて計算された価額と
します。
<一部解約の制限>
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
<その他>
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の算出方法>
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
す。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
ます。
56/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
<基準価額の算出頻度>
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
<主要な投資対象資産の評価方法>
イ.マザーファンド受益証券の評価方法
計算日の基準価額で評価します。
ロ.マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
(イ)国内上場株式、国内上場投信
原則として計算日のわが国の取引所の最終相場で評価します。
(ロ)外国上場株式、外国上場投資信託受益証券、外国上場投資証券(上場には店頭登録を含み
ます。)
原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場(店頭登録銘柄
は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場)で評価します。
(ハ)公社債等
計算日(※)における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除きます。)
c.価格情報会社の提供する価額
※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値に
よって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値
によって計算します。
<基準価額の照会方法>
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ(https://www.smtam.jp/)でご覧いただけます。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(2)【保管】
該当事項はありません 。
(3)【信託期間】
無期限とします。(2009年 1月16日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
57/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
原則として、毎年1月21日から翌年1月20日までとします。
ただし、第1計算期間は2009年1月16日から2010年1月20日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間
終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、
最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>
(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了(繰上償還)させることができます。
・受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)に係る書面決議の手続き
委託会社は上記(1)①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
記載した書面決議の通知を発します。
②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
適用しません。
<投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き>
(1)投資信託約款の変更等
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
とができます。
58/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
の内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更(以下「重大な約款変更」といいま
す。)又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合(併合が受益者の利益に及ぼす影
響が軽微なものに該当する場合を除きます。)について、書面決議を行います。この場合にお
いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
できません。
<受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い>
① 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記<投資信託約款の変更等と重大な投資
信託約款の変更等の手続き>に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
② 委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
了させます。
<運用報告書>
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書(全体版)を作成し、交付運用
報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
<関係法人との契約の更改手続き>
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
59/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
<公告>
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
<混蔵寄託>
金融機関又は第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。)から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
<投資信託財産の登記等及び記載等の留保等>
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
4【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、毎計算期間終了日(決算日)において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
いる受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)
に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
替口座簿に記載又は記録されます。
④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
60/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権 で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。)に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金(解約)手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
61/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第12期計算期間(2020年1月21日から2021
年1月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
1【財務諸表】
62/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【世界経済インデックスファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第11期 第12期
(2020年 1月20日現在) (2021年 1月20日現在)
資産の部
流動資産
54,244
金銭信託 -
1,046,736,999 1,059,406,955
コール・ローン
67,872,223,896 81,864,274,672
親投資信託受益証券
245,830,000 368,070,000
未収入金
69,164,790,895 83,291,805,871
流動資産合計
69,164,790,895 83,291,805,871
資産合計
負債の部
流動負債
386,687,264 304,937,633
未払解約金
17,623,637 20,954,168
未払受託者報酬
158,612,680 188,587,520
未払委託者報酬
419 719
未払利息
1,801,380 1,872,616
その他未払費用
564,725,380 516,352,656
流動負債合計
564,725,380 516,352,656
負債合計
純資産の部
元本等
28,106,957,352 31,955,196,547
元本
剰余金
40,493,108,163 50,820,256,668
期末剰余金又は期末欠損金(△)
7,187,704,256 11,452,082,551
(分配準備積立金)
68,600,065,515 82,775,453,215
元本等合計
68,600,065,515 82,775,453,215
純資産合計
69,164,790,895 83,291,805,871
負債純資産合計
63/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第11期 第12期
自 2019年 1月22日 自 2020年 1月21日
至 2020年 1月20日 至 2021年 1月20日
営業収益
286 6,732
受取利息
8,674,571,935 5,760,520,776
有価証券売買等損益
8,674,572,221 5,760,527,508
営業収益合計
営業費用
461,807 433,592
支払利息
33,930,139 38,780,963
受託者報酬
305,371,196 349,028,649
委託者報酬
1,805,888 1,874,264
その他費用
341,569,030 390,117,468
営業費用合計
8,333,003,191 5,370,410,040
営業利益又は営業損失(△)
8,333,003,191 5,370,410,040
経常利益又は経常損失(△)
8,333,003,191 5,370,410,040
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
959,703,631
△ 333,081,542
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
31,456,365,700 40,493,108,163
期首剰余金又は期首欠損金(△)
10,885,931,187 14,224,128,540
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
10,885,931,187 14,224,128,540
額
9,222,488,284 9,600,471,617
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
9,222,488,284 9,600,471,617
額
- -
分配金
40,493,108,163 50,820,256,668
期末剰余金又は期末欠損金(△)
64/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第11期 第12期
(2020年 1月20日現在) (2021年 1月20日現在)
1. 計算期間の末日にお 28,106,957,352口 31,955,196,547口
ける受益権の総数
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 2.4407円 1口当たり純資産額 2.5904円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (24,407円) (1万口当たり純資産額) (25,904円)
資産の額
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第11期 第12期
自 2019年 1月22日 自 2020年 1月21日
至 2020年 1月20日 至 2021年 1月20日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,631,901,715円 費用控除後の配当等収益額 A 1,529,008,680円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 1,790,158,391円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 4,174,482,902円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 33,305,403,907円 収益調整金額 C 39,368,174,117円
分配準備積立金額 D 3,765,644,150円 分配準備積立金額 D 5,748,590,969円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 40,493,108,163円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 50,820,256,668円
当ファンドの期末残存口数 F 28,106,957,352口 当ファンドの期末残存口数 F 31,955,196,547口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 14,406円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 15,903円
1万口当たり分配金額 H -円 1万口当たり分配金額 H -円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
65/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第12期
自 2020年 1月21日
至 2021年 1月20日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
第12期
(2021年 1月20日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
66/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
第11期 第12期
自 2019年 1月22日 自 2020年 1月21日
区分
至 2020年 1月20日 至 2021年 1月20日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 27,442,149,381円 28,106,957,352円
期中追加設定元本額 8,633,804,962円 10,639,014,321円
期中一部解約元本額 7,968,996,991円 6,790,775,126円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第11期 第12期
(2020年 1月20日現在) (2021年 1月20日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 8,272,210,382 5,676,261,043
合計 8,272,210,382 5,676,261,043
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
67/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
親投資信託受益証券 新興国株式インデックス マザーファンド 3,807,169,006 13,804,414,098
国内株式インデックス マザーファンド 2,427,866,961 4,289,069,773
外国株式インデックス マザーファンド 7,977,519,035 25,649,319,201
国内債券インデックス マザーファンド 2,150,688,122 3,028,168,875
外国債券インデックス マザーファンド 7,995,940,591 23,833,500,119
新興国債券インデックス マザーファンド 6,525,530,343 11,259,802,606
合計 30,884,714,058 81,864,274,672
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
国内債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2021年 1月20日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託 56,937
コール・ローン 1,111,998,060
国債証券 506,700,077,550
地方債証券 33,246,123,757
特殊債券 39,860,565,417
社債券 25,983,464,360
未収入金 397,360
未収利息 975,652,499
前払費用 26,664,334
流動資産合計 607,905,000,274
資産合計 607,905,000,274
負債の部
流動負債
未払金 695,101,700
未払解約金 150,729,883
未払利息 755
流動負債合計 845,832,338
負債合計 845,832,338
純資産の部
元本等
68/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2021年 1月20日現在
項目 金額(円)
元本 431,157,941,659
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 175,901,226,277
元本等合計 607,059,167,936
純資産合計 607,059,167,936
負債純資産合計 607,905,000,274
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021年 1月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
3.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 1月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 431,157,941,659口
2. 担保資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
あります。
有価証券 101,369,000円
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.4080円
の額
(1万口当たり純資産額) (14,080円)
(注)担保資産の有価証券は、「国債証券」であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
69/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2021年 1月20日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2021年 1月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
70/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2021年 1月20日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 1月21日
期首
期首元本額 389,894,814,663円
期中追加設定元本額 78,209,607,894円
期中一部解約元本額 36,946,480,898円
期末元本額 431,157,941,659円
期末元本額の内訳
エマージング株式オープン 2,227,240円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 3,640,927,523円
SBI資産設計オープン(分配型) 13,000,136円
SMT 国内債券インデックス・オープン 19,289,847,114円
世界経済インデックスファンド 2,150,688,122円
DCマイセレクション25 22,943,582,789円
DCマイセレクション50 25,531,084,360円
DCマイセレクション75 6,835,411,171円
DC日本債券インデックス・オープン 438,397,196円
DC日本債券インデックス・オープンS 92,324,962,718円
DC日本債券インデックス・オープンP 69,176,349,668円
DCマイセレクションS25 10,236,481,569円
DCマイセレクションS50 10,967,335,318円
DCマイセレクションS75 2,123,452,715円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 1,025,525,689円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 1,620,797,230円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 567,576,494円
DC世界経済インデックスファンド 2,747,542,695円
日本債券インデックス・オープン(SMA専用) 15,085,130円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用) 2,850,843円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 39,578,284円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 11,325,153円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用) 944,620円
71/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2021年 1月20日現在
区分
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 137,898,512円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 194,655,179円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 47,443,354円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 48,798,841円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 3,596,454,411円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 830,238,693円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 3,302,536,140円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 713,286,066円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 82,926,220円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 1,111,742,446円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,302,968,951円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,571,410,021円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用) 153,008,680円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 6,214,601,146円
日本債券ファンド・シリーズ1 12,936,352,249円
分散投資コア戦略ファンドA 24,846,858,931円
分散投資コア戦略ファンドS 24,412,449,633円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 101,667,748円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 1,064,394,365円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 47,502,646円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 31,749,767円
SMT インデックスバランス・オープン 54,699,397円
SMT 世界経済インデックス・オープン 19,242,748円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 32,281,825円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 48,369,597円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 5,319,469円
グローバル経済コア 199,062,924円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 19,358,011円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 3,238,391円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 757,291円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 529,169円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 177,772円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 109,621円
FOFs用 国内債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 76,288,559,747円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 32,317,921円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年 1月20日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △4,580,587,000
72/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
地方債証券 △94,377,773
特殊債券 △157,005,377
社債券 44,953,410
合計 △4,787,016,740
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
国債証券 第409回利付国債(2年) 1,700,000,000 1,704,114,000
第410回利付国債(2年) 80,000,000 80,212,800
第412回利付国債(2年) 780,000,000 782,386,800
第413回利付国債(2年) 1,640,000,000 1,645,346,400
第414回利付国債(2年) 2,360,000,000 2,368,165,600
第415回利付国債(2年) 100,000,000 100,359,000
第416回利付国債(2年) 3,990,000,000 4,005,122,100
第417回利付国債(2年) 4,300,000,000 4,317,501,000
第418回利付国債(2年) 1,040,000,000 1,044,815,200
第419回利付国債(2年) 740,000,000 743,241,200
第420回利付国債(2年) 1,230,000,000 1,235,633,400
第131回利付国債(5年) 4,990,000,000 5,003,273,400
第132回利付国債(5年) 4,770,000,000 4,785,836,400
第133回利付国債(5年) 4,380,000,000 4,397,125,800
第134回利付国債(5年) 5,850,000,000 5,876,325,000
第135回利付国債(5年) 4,080,000,000 4,100,277,600
第136回利付国債(5年) 2,840,000,000 2,855,790,400
第137回利付国債(5年) 6,760,000,000 6,801,506,400
第138回利付国債(5年) 7,050,000,000 7,097,376,000
第139回利付国債(5年) 4,760,000,000 4,793,938,800
73/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第140回利付国債(5年) 7,300,000,000 7,356,210,000
第141回利付国債(5年) 7,420,000,000 7,481,363,400
第142回利付国債(5年) 5,630,000,000 5,679,769,200
第143回利付国債(5年) 3,300,000,000 3,331,020,000
第144回利付国債(5年) 6,720,000,000 6,786,998,400
第145回利付国債(5年) 8,520,000,000 8,607,841,200
第146回利付国債(5年) 180,000,000 181,911,600
第1回利付国債(40年) 400,000,000 578,272,000
第2回利付国債(40年) 1,130,000,000 1,584,610,300
第3回利付国債(40年) 550,000,000 776,094,000
第4回利付国債(40年) 1,200,000,000 1,701,180,000
第5回利付国債(40年) 1,070,000,000 1,469,024,400
第6回利付国債(40年) 1,260,000,000 1,706,153,400
第7回利付国債(40年) 1,040,000,000 1,356,388,800
第8回利付国債(40年) 1,030,000,000 1,256,466,100
第9回利付国債(40年) 1,220,000,000 1,113,579,400
第10回利付国債(40年) 2,370,000,000 2,536,042,200
第11回利付国債(40年) 1,790,000,000 1,859,219,300
第12回利付国債(40年) 1,710,000,000 1,604,578,500
第13回利付国債(40年) 1,390,000,000 1,302,555,100
第321回利付国債(10年) 2,600,000,000 2,634,086,000
第322回利付国債(10年) 750,000,000 758,962,500
第323回利付国債(10年) 1,930,000,000 1,958,081,500
第324回利付国債(10年) 2,740,000,000 2,776,003,600
第325回利付国債(10年) 2,920,000,000 2,965,230,800
第326回利付国債(10年) 3,120,000,000 3,169,639,200
第327回利付国債(10年) 3,190,000,000 3,246,845,800
第328回利付国債(10年) 3,400,000,000 3,453,346,000
第329回利付国債(10年) 2,250,000,000 2,300,310,000
第330回利付国債(10年) 1,900,000,000 1,946,683,000
第331回利付国債(10年) 900,000,000 917,433,000
第332回利付国債(10年) 4,250,000,000 4,339,420,000
第333回利付国債(10年) 3,030,000,000 3,099,174,900
第334回利付国債(10年) 5,090,000,000 5,215,468,500
第335回利付国債(10年) 2,450,000,000 2,505,884,500
第336回利付国債(10年) 1,050,000,000 1,075,588,500
第337回利付国債(10年) 2,850,000,000 2,897,025,000
第338回利付国債(10年) 3,060,000,000 3,126,493,800
第339回利付国債(10年) 4,850,000,000 4,962,908,000
第340回利付国債(10年) 6,320,000,000 6,474,081,600
第341回利付国債(10年) 2,160,000,000 2,204,820,000
第342回利付国債(10年) 6,380,000,000 6,451,137,000
74/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第343回利付国債(10年) 4,050,000,000 4,097,385,000
第344回利付国債(10年) 6,640,000,000 6,719,414,400
第345回利付国債(10年) 3,340,000,000 3,381,716,600
第346回利付国債(10年) 5,200,000,000 5,266,040,000
第347回利付国債(10年) 3,880,000,000 3,930,052,000
第348回利付国債(10年) 4,840,000,000 4,904,904,400
第349回利付国債(10年) 4,130,000,000 4,186,002,800
第350回利付国債(10年) 5,590,000,000 5,666,527,100 代用有価証券
100,000,000円
第351回利付国債(10年) 4,810,000,000 4,874,502,100
第352回利付国債(10年) 3,660,000,000 3,707,909,400
第353回利付国債(10年) 4,470,000,000 4,526,858,400
第354回利付国債(10年) 5,030,000,000 5,091,768,400
第355回利付国債(10年) 4,870,000,000 4,927,514,700
第356回利付国債(10年) 4,830,000,000 4,884,530,700
第357回利付国債(10年) 2,670,000,000 2,697,394,200
第358回利付国債(10年) 3,620,000,000 3,654,824,400
第359回利付国債(10年) 3,070,000,000 3,095,972,200
第360回利付国債(10年) 6,650,000,000 6,701,271,500
第361回利付国債(10年) 110,000,000 110,706,200
第1回利付国債(30年) 110,000,000 136,919,200
第2回利付国債(30年) 160,000,000 195,051,200
第3回利付国債(30年) 120,000,000 145,671,600
第4回利付国債(30年) 110,000,000 141,011,200
第5回利付国債(30年) 50,000,000 61,043,000
第6回利付国債(30年) 350,000,000 437,654,000
第7回利付国債(30年) 180,000,000 224,598,600
第8回利付国債(30年) 140,000,000 167,643,000
第9回利付国債(30年) 240,000,000 276,240,000
第10回利付国債(30年) 160,000,000 178,683,200
第11回利付国債(30年) 260,000,000 309,667,800
第12回利付国債(30年) 190,000,000 236,187,100
第13回利付国債(30年) 290,000,000 357,729,500
第14回利付国債(30年) 300,000,000 386,604,000
第15回利付国債(30年) 340,000,000 444,162,400
第16回利付国債(30年) 200,000,000 262,048,000
第17回利付国債(30年) 770,000,000 1,001,323,400
第18回利付国債(30年) 345,000,000 445,060,350
第19回利付国債(30年) 380,000,000 491,431,200
第20回利付国債(30年) 480,000,000 636,360,000
第21回利付国債(30年) 500,000,000 649,690,000
第22回利付国債(30年) 400,000,000 533,004,000
第23回利付国債(30年) 430,000,000 574,419,800
75/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第24回利付国債(30年) 380,000,000 508,869,400
第25回利付国債(30年) 350,000,000 459,098,500
第26回利付国債(30年) 1,140,000,000 1,515,960,600
第27回利付国債(30年) 1,510,000,000 2,042,048,500
第28回利付国債(30年) 2,140,000,000 2,905,906,000
第29回利付国債(30年) 1,520,000,000 2,045,129,600
第30回利付国債(30年) 1,770,000,000 2,359,286,100
第31回利付国債(30年) 1,100,000,000 1,451,417,000
第32回利付国債(30年) 1,560,000,000 2,096,764,800
第33回利付国債(30年) 1,820,000,000 2,352,968,800
第34回利付国債(30年) 1,795,000,000 2,395,481,350
第35回利付国債(30年) 2,240,000,000 2,912,896,000
第36回利付国債(30年) 2,030,000,000 2,648,114,700
第37回利付国債(30年) 2,230,000,000 2,873,912,500
第38回利付国債(30年) 1,750,000,000 2,226,035,000
第39回利付国債(30年) 1,400,000,000 1,811,418,000
第40回利付国債(30年) 1,190,000,000 1,515,703,000
第41回利付国債(30年) 610,000,000 765,196,200
第42回利付国債(30年) 1,520,000,000 1,908,481,600
第43回利付国債(30年) 1,290,000,000 1,621,220,400
第44回利付国債(30年) 1,220,000,000 1,534,638,000
第45回利付国債(30年) 1,100,000,000 1,334,938,000
第46回利付国債(30年) 1,750,000,000 2,124,920,000
第47回利付国債(30年) 1,350,000,000 1,671,246,000
第48回利付国債(30年) 1,990,000,000 2,372,796,400
第49回利付国債(30年) 1,440,000,000 1,717,588,800
第50回利付国債(30年) 1,840,000,000 1,937,372,800
第51回利付国債(30年) 1,810,000,000 1,692,132,800
第52回利付国債(30年) 1,980,000,000 1,942,439,400
第53回利付国債(30年) 690,000,000 692,325,300
第54回利付国債(30年) 2,200,000,000 2,309,912,000
第55回利付国債(30年) 1,040,000,000 1,091,147,200
第56回利付国債(30年) 1,700,000,000 1,782,246,000
第57回利付国債(30年) 1,550,000,000 1,623,702,500
第58回利付国債(30年) 1,890,000,000 1,978,263,000
第59回利付国債(30年) 340,000,000 347,184,200
第60回利付国債(30年) 2,560,000,000 2,738,944,000
第61回利付国債(30年) 1,660,000,000 1,689,581,200
第62回利付国債(30年) 20,000,000 19,308,800
第63回利付国債(30年) 1,080,000,000 1,012,813,200
第64回利付国債(30年) 2,060,000,000 1,928,572,000
第65回利付国債(30年) 860,000,000 803,756,000
第66回利付国債(30年) 1,030,000,000 962,153,900
76/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第67回利付国債(30年) 1,360,000,000 1,339,899,200
第68回利付国債(30年) 1,970,000,000 1,938,263,300
第69回利付国債(30年) 110,000,000 111,098,900
第55回利付国債(20年) 140,000,000 143,469,200
第56回利付国債(20年) 150,000,000 154,515,000
第57回利付国債(20年) 240,000,000 246,885,600
第58回利付国債(20年) 300,000,000 310,149,000
第59回利付国債(20年) 200,000,000 207,016,000
第60回利付国債(20年) 350,000,000 360,265,500
第61回利付国債(20年) 240,000,000 245,844,000
第62回利付国債(20年) 320,000,000 327,155,200
第63回利付国債(20年) 200,000,000 209,310,000
第64回利付国債(20年) 320,000,000 337,267,200
第65回利付国債(20年) 220,000,000 232,986,600
第66回利付国債(20年) 330,000,000 348,516,300
第67回利付国債(20年) 130,000,000 138,326,500
第68回利付国債(20年) 190,000,000 203,976,400
第69回利付国債(20年) 390,000,000 417,452,100
第70回利付国債(20年) 400,000,000 434,520,000
第71回利付国債(20年) 200,000,000 215,890,000
第72回利付国債(20年) 630,000,000 681,452,100
第73回利付国債(20年) 360,000,000 389,998,800
第74回利付国債(20年) 200,000,000 217,452,000
第75回利付国債(20年) 130,000,000 142,032,800
第76回利付国債(20年) 270,000,000 292,734,000
第77回利付国債(20年) 290,000,000 315,630,200
第78回利付国債(20年) 170,000,000 185,186,100
第79回利付国債(20年) 270,000,000 295,315,200
第80回利付国債(20年) 220,000,000 241,604,000
第81回利付国債(20年) 390,000,000 428,668,500
第82回利付国債(20年) 600,000,000 662,304,000
第83回利付国債(20年) 290,000,000 321,731,800
第84回利付国債(20年) 470,000,000 519,105,600
第85回利付国債(20年) 290,000,000 323,251,400
第86回利付国債(20年) 210,000,000 236,256,300
第87回利付国債(20年) 550,000,000 615,917,500
第88回利付国債(20年) 420,000,000 475,095,600
第89回利付国債(20年) 350,000,000 394,009,000
第90回利付国債(20年) 630,000,000 712,725,300
第91回利付国債(20年) 450,000,000 511,654,500
第92回利付国債(20年) 880,000,000 995,438,400
第93回利付国債(20年) 410,000,000 463,353,300
77/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第94回利付国債(20年) 610,000,000 693,161,300
第95回利付国債(20年) 610,000,000 704,458,500
第96回利付国債(20年) 1,590,000,000 1,815,700,500
第97回利付国債(20年) 400,000,000 461,556,000
第98回利付国債(20年) 440,000,000 504,759,200
第99回利付国債(20年) 1,290,000,000 1,486,492,800
第100回利付国債(20年) 480,000,000 558,998,400
第101回利付国債(20年) 715,000,000 842,970,700
第102回利付国債(20年) 1,260,000,000 1,492,394,400
第103回利付国債(20年) 400,000,000 470,796,000
第104回利付国債(20年) 160,000,000 185,932,800
第105回利付国債(20年) 1,180,000,000 1,376,741,400
第106回利付国債(20年) 380,000,000 446,283,400
第107回利付国債(20年) 260,000,000 304,525,000
第108回利付国債(20年) 660,000,000 762,537,600
第109回利付国債(20年) 520,000,000 603,070,000
第110回利付国債(20年) 950,000,000 1,117,323,500
第111回利付国債(20年) 970,000,000 1,153,368,800
第112回利付国債(20年) 790,000,000 932,674,000
第113回利付国債(20年) 1,720,000,000 2,038,200,000
第114回利付国債(20年) 2,330,000,000 2,769,764,200
第115回利付国債(20年) 700,000,000 838,369,000
第116回利付国債(20年) 1,490,000,000 1,791,039,600
第117回利付国債(20年) 1,080,000,000 1,288,310,400
第118回利付国債(20年) 660,000,000 783,486,000
第119回利付国債(20年) 530,000,000 619,193,700
第120回利付国債(20年) 1,570,000,000 1,804,699,300
第121回利付国債(20年) 1,500,000,000 1,772,820,000
第122回利付国債(20年) 940,000,000 1,101,896,200
第123回利付国債(20年) 1,870,000,000 2,252,545,900
第124回利付国債(20年) 610,000,000 728,760,900
第125回利付国債(20年) 820,000,000 998,694,400
第126回利付国債(20年) 730,000,000 874,321,000
第127回利付国債(20年) 1,020,000,000 1,211,341,800
第128回利付国債(20年) 970,000,000 1,155,250,600
第129回利付国債(20年) 890,000,000 1,050,760,700
第130回利付国債(20年) 1,285,000,000 1,521,080,200
第131回利付国債(20年) 1,000,000,000 1,173,140,000
第132回利付国債(20年) 1,160,000,000 1,364,020,800
第133回利付国債(20年) 1,230,000,000 1,459,641,000
第134回利付国債(20年) 1,130,000,000 1,344,214,100
第135回利付国債(20年) 1,030,000,000 1,213,875,600
第136回利付国債(20年) 1,450,000,000 1,692,817,000
78/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第137回利付国債(20年) 1,090,000,000 1,287,486,200
第138回利付国債(20年) 620,000,000 718,332,000
第139回利付国債(20年) 670,000,000 783,826,300
第140回利付国債(20年) 1,680,000,000 1,988,733,600
第141回利付国債(20年) 1,780,000,000 2,111,525,000
第142回利付国債(20年) 1,040,000,000 1,245,930,400
第143回利付国債(20年) 1,450,000,000 1,706,142,500
第144回利付国債(20年) 1,740,000,000 2,026,543,200
第145回利付国債(20年) 2,445,000,000 2,912,068,350
第146回利付国債(20年) 2,780,000,000 3,317,513,000
第147回利付国債(20年) 2,150,000,000 2,543,278,000
第148回利付国債(20年) 1,640,000,000 1,921,965,200
第149回利付国債(20年) 3,110,000,000 3,649,958,200
第150回利付国債(20年) 4,340,000,000 5,042,689,400
第151回利付国債(20年) 1,325,000,000 1,505,359,000
第152回利付国債(20年) 3,290,000,000 3,740,401,000
第153回利付国債(20年) 2,570,000,000 2,959,740,500
第154回利付国債(20年) 2,950,000,000 3,358,250,500
第155回利付国債(20年) 2,550,000,000 2,828,995,500
第156回利付国債(20年) 2,560,000,000 2,612,249,600
第157回利付国債(20年) 2,780,000,000 2,749,169,800
第158回利付国債(20年) 2,320,000,000 2,396,583,200
第159回利付国債(20年) 2,920,000,000 3,059,984,800
第160回利付国債(20年) 2,680,000,000 2,847,392,800
第161回利付国債(20年) 1,710,000,000 1,787,428,800
第162回利付国債(20年) 450,000,000 469,930,500
第163回利付国債(20年) 2,610,000,000 2,722,856,400
第164回利付国債(20年) 1,780,000,000 1,824,678,000
第165回利付国債(20年) 1,640,000,000 1,677,605,200
第166回利付国債(20年) 900,000,000 950,022,000
第167回利付国債(20年) 2,770,000,000 2,825,732,400
第168回利付国債(20年) 2,430,000,000 2,432,041,200
第169回利付国債(20年) 1,030,000,000 1,010,594,800
第170回利付国債(20年) 2,360,000,000 2,310,982,800
第171回利付国債(20年) 1,290,000,000 1,261,761,900
第172回利付国債(20年) 1,360,000,000 1,352,764,800
第173回利付国債(20年) 3,250,000,000 3,226,730,000
第174回利付国債(20年) 2,520,000,000 2,499,487,200
国債証券合計 472,530,000,000 506,700,077,550
地方債証券 第3回東京都公募公債(20年) 100,000,000 107,128,000
第6回東京都公募公債(20年) 100,000,000 108,301,000
第9回東京都公募公債(30年) 100,000,000 133,020,000
79/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第11回東京都公募公債(30年) 100,000,000 131,317,000
第13回東京都公募公債(30年) 100,000,000 127,119,000
第15回東京都公募公債(30年) 100,000,000 126,226,000
第16回東京都公募公債(20年) 300,000,000 345,252,000
第17回東京都公募公債(20年) 100,000,000 115,712,000
第19回東京都公募公債(20年) 100,000,000 116,979,000
第19回東京都公募公債(30年) 100,000,000 99,882,000
第26回東京都公募公債(20年) 200,000,000 234,484,000
第27回東京都公募公債(20年) 200,000,000 234,044,000
第33回東京都公募公債(5年) 200,000,000 200,058,000
第716回東京都公募公債 100,000,000 101,465,000
第717回東京都公募公債 100,000,000 101,350,000
第720回東京都公募公債 100,000,000 102,086,000
第726回東京都公募公債 200,000,000 204,226,000
第728回東京都公募公債 100,000,000 101,880,000
第751回東京都公募公債 100,000,000 101,798,000
第765回東京都公募公債 100,000,000 100,920,000
第770回東京都公募公債 100,000,000 100,765,000
第781回東京都公募公債 300,000,000 301,878,000
第800回東京都公募公債 200,000,000 199,224,000
平成24年度第14回北海道公募公債 100,000,000 101,642,000
平成27年度第15回北海道公募公債 100,000,000 100,840,000
平成28年度第1回北海道公募公債 100,000,000 100,157,000
平成28年度第14回北海道公募公債 100,000,000 101,031,000
平成30年度第14回北海道公募公債 200,000,000 201,336,000
第29回1号宮城県公募公債(10年) 100,000,000 101,863,000
第4回神奈川県公募公債(30年) 200,000,000 272,582,000
第11回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 116,674,000
第20回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 116,862,000
第27回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 114,711,000
第210回神奈川県公募公債 200,000,000 203,490,000
第218回神奈川県公募公債 100,000,000 100,937,000
第226回神奈川県公募公債 100,000,000 100,828,000
第227回神奈川県公募公債 100,000,000 100,765,000
第243回神奈川県公募公債 200,000,000 199,136,000
第7回大阪府公募公債(20年) 200,000,000 234,798,000
第361回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 101,292,000
第371回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 101,265,000
第375回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 102,121,000
第377回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 101,966,000
第389回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 101,925,000
第395回大阪府公募公債(10年) 151,000,000 153,675,720
80/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第399回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 102,340,000
第402回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 102,296,000
第407回大阪府公募公債(10年) 156,000,000 156,285,480
第410回大阪府公募公債(10年) 200,000,000 199,404,000
第439回大阪府公募公債(10年) 500,000,000 503,260,000
第440回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 100,836,000
平成21年度第3回京都府公募公債(20 100,000,000 117,898,000
年)
平成23年度第5回京都府公募公債(20 100,000,000 117,026,000
年)
平成25年度第7回京都府公募公債 100,000,000 102,117,000
平成27年度第4回京都府公募公債 100,000,000 102,417,000
平成28年度第5回京都府公募公債(20 100,000,000 99,369,000
年)
平成29年度第5回京都府公募公債(20 100,000,000 103,654,000
年)
第1回兵庫県公募公債(12年) 100,000,000 103,699,000
第2回兵庫県公募公債(20年) 100,000,000 115,239,000
第3回兵庫県公募公債(12年) 100,000,000 102,288,000
第6回兵庫県公募公債(15年) 400,000,000 437,592,000
第7回兵庫県公募公債(15年) 100,000,000 107,978,000
第8回兵庫県公募公債(15年) 100,000,000 108,083,000
平成24年度第15回兵庫県公募公債 200,000,000 202,290,000
平成25年度第4回兵庫県公募公債 100,000,000 102,058,000
平成26年度第17回兵庫県公募公債 100,000,000 101,806,000
第35回兵庫県公募公債(20年) 100,000,000 102,245,000
令和元年度第17回兵庫県公募公債 300,000,000 300,951,000
第9回静岡県公募公債(30年) 100,000,000 120,251,000
第12回静岡県公募公債(30年) 100,000,000 102,893,000
第15回静岡県公募公債(20年) 100,000,000 117,072,000
第18回静岡県公募公債(20年) 100,000,000 115,630,000
平成24年度第10回静岡県公募公債 100,000,000 101,458,000
平成29年度第5回静岡県公募公債 100,000,000 100,829,000
平成29年度第8回静岡県公募公債 100,000,000 100,957,000
平成29年度第11回静岡県公募公債 100,000,000 101,027,000
平成29年度第14回静岡県公募公債(5 100,000,000 100,075,000
年)
平成21年度第5回愛知県公募公債(20 100,000,000 118,231,000
年)
平成24年度第18回愛知県公募公債(10 150,000,000 152,515,500
年)
平成24年度第19回愛知県公募公債(10 100,000,000 101,384,000
年)
平成25年度第2回愛知県公募公債(10 100,000,000 101,291,000
年)
平成26年度第3回愛知県公募公債(10 100,000,000 102,161,000
年)
81/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
平成27年度第17回愛知県公募公債(10 100,000,000 101,884,000
年)
平成28年度第5回愛知県公募公債(10 100,000,000 100,135,000
年)
平成29年度第6回愛知県公募公債(10 200,000,000 202,076,000
年)
平成29年度第12回愛知県公募公債(20 300,000,000 309,504,000
年)
平成30年度第1回愛知県公募公債(10 100,000,000 100,831,000
年)
平成30年度第6回愛知県公募公債(30 100,000,000 101,645,000
年)
令和元年度第16回愛知県公募公債(10 200,000,000 199,648,000
年)
平成20年度第1回広島県公募公債(20 100,000,000 117,219,000
年)
平成21年度第1回広島県公募公債(20 200,000,000 235,128,000
年)
平成24年度第4回広島県公募公債 100,000,000 101,494,000
平成27年度第4回広島県公募公債 125,230,000 128,092,757
平成29年度第1回広島県公募公債 100,000,000 100,726,000
第3回埼玉県公募公債(20年) 100,000,000 115,063,000
第5回埼玉県公募公債(20年) 100,000,000 116,222,000
第6回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 233,218,000
第6回埼玉県公募公債(30年) 100,000,000 106,592,000
第7回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 236,652,000
第10回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 235,218,000
第18回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 198,928,000
平成24年度第1回埼玉県公募公債 100,000,000 101,320,000
平成24年度第9回埼玉県公募公債 100,000,000 101,703,000
平成25年度第11回埼玉県公募公債 100,000,000 102,069,000
平成27年度第7回埼玉県公募公債 100,000,000 102,291,000
平成28年度第6回埼玉県公募公債 100,000,000 100,227,000
平成28年度第9回埼玉県公募公債 100,000,000 101,147,000
平成29年度第4回埼玉県公募公債 100,000,000 100,831,000
平成19年度第1回福岡県公募公債(20 100,000,000 115,205,000
年)
平成20年度第2回福岡県公募公債(20 100,000,000 115,398,000
年)
平成22年度第1回福岡県公募公債(15 100,000,000 108,053,000
年)
平成23年度第1回福岡県公募公債(20 100,000,000 118,850,000
年)
平成23年度第1回福岡県公募公債(15 100,000,000 108,438,000
年)
平成24年度第1回福岡県公募公債(30 100,000,000 131,431,000
年)
平成26年度第4回福岡県公募公債(20 100,000,000 112,985,000
年)
82/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
平成27年度第7回福岡県公募公債 100,000,000 102,267,000
平成30年度第1回福岡県公募公債(30 100,000,000 101,645,000
年)
平成30年度第1回福岡県公募公債(20 100,000,000 103,247,000
年)
令和2年度第1回福岡県公募公債 300,000,000 300,564,000
第5回千葉県公募公債(20年) 200,000,000 233,218,000
第6回千葉県公募公債(20年) 100,000,000 117,708,000
第13回千葉県公募公債(20年) 100,000,000 117,072,000
平成25年度第5回千葉県公募公債 100,000,000 102,165,000
平成26年度第7回千葉県公募公債 100,000,000 101,740,000
平成27年度第1回千葉県公募公債 100,000,000 102,360,000
平成28年度第4回千葉県公募公債 100,000,000 100,226,000
平成28年度第6回千葉県公募公債 120,000,000 120,861,600
令和元年度第7回千葉県公募公債 300,000,000 299,196,000
平成29年度第1回岐阜県公募公債(10 100,000,000 100,943,000
年)
第107回共同発行市場公募地方債 800,000,000 808,840,000
第108回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,182,000
第109回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,317,000
第110回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,189,000
第112回共同発行市場公募地方債 220,000,000 222,772,000
第113回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,438,000
第116回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,469,000
第117回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,744,000
第119回共同発行市場公募地方債 400,000,000 406,668,000
第121回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,276,000
第125回共同発行市場公募地方債 200,000,000 204,226,000
第127回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,863,000
第128回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,862,000
第130回共同発行市場公募地方債 200,000,000 204,554,000
第132回共同発行市場公募地方債 300,000,000 306,246,000
第136回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,125,000
第137回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,015,000
第140回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,924,000
第145回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,420,000
第146回共同発行市場公募地方債 200,000,000 204,756,000
第148回共同発行市場公募地方債 125,400,000 128,497,380
第152回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,383,000
第156回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,283,000
第157回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,183,000
第159回共同発行市場公募地方債 200,000,000 200,270,000
第160回共同発行市場公募地方債 200,000,000 200,054,000
83/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第161回共同発行市場公募地方債 400,000,000 400,332,000
第164回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,029,000
第166回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,718,000
第167回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,124,000
第171回共同発行市場公募地方債 200,000,000 201,600,000
第174回共同発行市場公募地方債 194,300,000 195,397,795
第175回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,009,000
第181回共同発行市場公募地方債 300,000,000 302,382,000
平成24年度第2回熊本県公募公債(10 200,000,000 202,806,000
年)
平成29年度第1回熊本県公募公債(5年) 100,000,000 100,007,000
平成29年度第1回静岡市公募公債 100,000,000 101,055,000
第13回大阪市公募公債(20年) 200,000,000 236,424,000
第22回大阪市公募公債(20年) 300,000,000 299,436,000
第24回大阪市公募公債(20年) 100,000,000 104,209,000
平成29年度第1回大阪市公募公債(5年) 100,000,000 100,006,000
第1回名古屋市公募公債(30年) 100,000,000 130,728,000
第5回名古屋市公募公債(30年) 100,000,000 135,161,000
第9回名古屋市公募公債(20年) 100,000,000 115,555,000
第11回名古屋市公募公債(30年) 100,000,000 125,237,000
第481回名古屋市公募公債(10年) 100,000,000 101,415,000
第499回名古屋市公募公債(10年) 100,000,000 101,015,000
第512回名古屋市公募公債(10年) 300,000,000 300,558,000
平成24年度第2回京都市公募公債 122,500,000 124,159,875
平成24年度第4回京都市公募公債 100,000,000 101,394,000
平成24年度第5回京都市公募公債 100,000,000 101,724,000
平成28年度第6回京都市公募公債 200,000,000 201,438,000
平成18年度第3回神戸市公募公債(20 120,000,000 136,159,200
年)
平成20年度第1回神戸市公募公債(20 200,000,000 233,750,000
年)
平成21年度第11回神戸市公募公債(20 100,000,000 119,075,000
年)
平成24年度第12回神戸市公募公債(20 100,000,000 117,370,000
年)
令和2年度第9回神戸市公募公債(30年) 100,000,000 98,751,000
第5回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 109,555,000
第20回横浜市公募公債(20年) 300,000,000 351,852,000
平成28年度第4回横浜市公募公債 100,000,000 100,688,000
平成29年度第2回横浜市公募公債 100,000,000 101,162,000
平成30年度第1回横浜市公募公債 100,000,000 100,900,000
平成30年度第4回横浜市公募公債 200,000,000 203,058,000
第30回横浜市公募公債(20年) 200,000,000 229,020,000
令和2年度第1回横浜市公募公債 300,000,000 300,567,000
100,000,000 108,655,000
84/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
平成23年度第9回札幌市公募公債(15
年)
平成24年度第10回札幌市公募公債(10 100,000,000 101,523,000
年)
平成26年度第9回札幌市公募公債(10 100,000,000 101,663,000
年)
第11回川崎市公募公債(20年) 100,000,000 116,596,000
第89回川崎市公募公債 100,000,000 100,677,000
平成26年度第2回北九州市公募公債 100,000,000 101,690,000
平成27年度第2回北九州市公募公債 100,000,000 102,280,000
平成28年度第1回北九州市公募公債 100,000,000 100,130,000
平成21年度第3回福岡市公募公債(20 100,000,000 117,458,000
年)
平成25年度第6回福岡市公募公債(20 100,000,000 115,890,000
年)
平成26年度第5回福岡市公募公債 200,000,000 204,030,000
平成28年度第10回福岡市公募公債(5 100,000,000 100,018,000
年)
平成30年度第5回福岡市公募公債(5年) 200,000,000 200,126,000
平成30年度第9回福岡市公募公債(10 100,000,000 101,536,000
年)
平成25年度第3回広島市公募公債 150,000,000 153,088,500
平成26年度第2回広島市公募公債 100,000,000 101,772,000
平成28年度第4回広島市公募公債 105,000,000 105,744,450
平成29年度第6回広島市公募公債 170,000,000 171,904,000
令和元年度第6回広島市公募公債 550,000,000 550,258,500
令和2年度第3回広島市公募公債(5年) 200,000,000 200,146,000
令和元年度第5回千葉市公募公債 200,000,000 199,464,000
平成24年度第1回徳島県公募公債 100,000,000 101,466,000
平成24年度第2回岡山県公募公債(10 150,000,000 152,214,000
年)
平成24年度第1回岡山市公募公債(10 200,000,000 203,406,000
年)
平成26年度第1回岡山県公募公債(10 200,000,000 202,620,000
年)
第113回福岡北九州高速道路債券 100,000,000 115,032,000
地方債証券合計 31,609,430,000 33,246,123,757
特殊債券 第2回政府保証新関西国際空港債券 102,000,000 104,185,860
第19回政府保証株式会社日本政策投資銀行 410,000,000 415,879,400
社債
第22回政府保証日本政策投資銀行債券 300,000,000 315,942,000
第37回政府保証株式会社日本政策投資銀行 100,000,000 100,412,000
社債
第119回株式会社日本政策投資銀行無担保 300,000,000 299,907,000
社債
第129回株式会社日本政策投資銀行無担保 100,000,000 95,758,000
社債
第5回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 110,670,000
85/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第14回道路債券 100,000,000 103,649,000
第17回道路債券 100,000,000 102,941,000
第21回道路債券 100,000,000 130,014,000
第28回道路債券 200,000,000 263,880,000
第33回道路債券 200,000,000 267,810,000
第34回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 116,217,000
券
第36回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 151,275,000
券
第37回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 116,981,000
券
第42回道路債券 100,000,000 109,089,000
第47回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 118,692,000
券
第82回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,233,000
券
第84回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 143,252,000
済機構債券
第90回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 235,046,000
済機構債券
第94回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 118,704,000
済機構債券
第95回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 117,380,000
券
第102回日本高速道路保有・債務返済機構 200,000,000 202,812,000
債券
第104回日本高速道路保有・債務返済機構 900,000,000 913,608,000
債券
第106回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 102,210,000
債券
第109回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 131,632,000
返済機構債券
第112回日本高速道路保有・債務返済機構 300,000,000 306,036,000
債券
第115回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 101,926,000
債券
第125回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 119,669,000
返済機構債券
第131回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 114,687,000
債券
第144回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 101,724,000
債券
第153回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 130,622,000
債券
第157回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 202,048,000
返済機構債券
第158回日本高速道路保有・債務返済機構 200,000,000 224,500,000
債券
第163回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 202,516,000
返済機構債券
第166回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,325,000
返済機構債券
86/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第170回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,330,000
返済機構債券
第180回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 304,410,000
返済機構債券
第181回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 117,160,000
返済機構債券
第182回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,744,000
返済機構債券
第184回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 305,151,000
返済機構債券
第186回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 202,876,000
返済機構債券
第188回日本高速道路保有・債務返済機構 600,000,000 616,692,000
債券
第189回政府保証日本高速道路保有・債務 302,000,000 305,732,720
返済機構債券
第190回政府保証日本高速道路保有・債務 628,000,000 636,980,400
返済機構債券
第193回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 204,310,000
返済機構債券
第200回政府保証日本高速道路保有・債務 148,000,000 151,189,400
返済機構債券
第202回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,941,000
返済機構債券
第204回政府保証日本高速道路保有・債務 265,800,000 270,884,754
返済機構債券
第207回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 204,070,000
返済機構債券
第208回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 108,624,000
債券
第213回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,042,000
返済機構債券
第214回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 231,724,000
返済機構債券
第215回政府保証日本高速道路保有・債務 102,000,000 104,217,480
返済機構債券
第220回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,192,000
返済機構債券
第222回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,101,000
返済機構債券
第228回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 230,182,000
返済機構債券
第229回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,019,000
返済機構債券
第234回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,813,000
返済機構債券
第236回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 303,813,000
返済機構債券
第239回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 112,171,000
返済機構債券
第242回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 226,002,000
返済機構債券
200,000,000 203,170,000
87/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第266回政府保証日本高速道路保有・債務
返済機構債券
第269回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,664,000
返済機構債券
第277回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 93,922,000
返済機構債券
第294回政府保証日本高速道路保有・債務 107,000,000 106,936,870
返済機構債券
第297回政府保証日本高速道路保有・債務 316,000,000 317,311,400
返済機構債券
第300回政府保証日本高速道路保有・債務 205,000,000 206,232,050
返済機構債券
第306回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,804,000
返済機構債券
第309回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 201,502,000
返済機構債券
第321回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,891,000
返済機構債券
第339回政府保証日本高速道路保有・債務 120,000,000 121,479,600
返済機構債券
第348回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 201,688,000
返済機構債券
第361回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 309,873,000
返済機構債券
第363回政府保証日本高速道路保有・債務 214,000,000 216,884,720
返済機構債券
第2回公営企業債券(30年) 300,000,000 379,350,000
第3回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,533,000
(8年)
第3回公営企業債券(20年) 210,000,000 214,615,800
第3回地方公共団体金融機構債券(15年) 100,000,000 108,381,000
第5回公営企業債券(30年) 300,000,000 395,577,000
第7回公営企業債券(20年) 100,000,000 106,920,000
第7回公営企業債券(30年) 100,000,000 132,369,000
第8回公営企業債券(20年) 40,000,000 42,831,200
第8回公営企業債券(30年) 100,000,000 130,369,000
第8回地方公共団体金融機構債券(20年) 200,000,000 235,226,000
第11回地方公共団体金融機構債券(30 200,000,000 194,154,000
年)
第19回地方公共団体金融機構債券(20 200,000,000 234,840,000
年)
第21回地方公共団体金融機構債券(5年) 400,000,000 400,024,000
第24回地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 116,618,000
年)
第38回地方公共団体金融機構債券 500,000,000 506,300,000
第42回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,476,000
第44回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 203,436,000
第44回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 203,132,000
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,692,000
88/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第46回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 202,876,000
第47回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,225,000
第48回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,402,000
第51回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,156,000
第54回政府保証地方公共団体金融機構債券 105,000,000 106,983,450
第57回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 204,030,000
第58回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,306,000
第65回地方公共団体金融機構債券 300,000,000 305,883,000
F77回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 108,294,000
第79回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,834,000
第82回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,026,000
第88回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,028,000
第91回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,412,000
第92回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,599,000
第95回政府保証地方公共団体金融機構債券 251,000,000 252,874,970
第98回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,906,000
第99回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,884,000
第105回政府保証地方公共団体金融機構債 110,000,000 111,344,200
券
F107回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 105,688,000
第111回政府保証地方公共団体金融機構債 156,000,000 157,987,440
券
第113回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 101,341,000
券
第116回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,357,000
F132回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 104,835,000
F146回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 210,620,000
F208回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 104,007,000
F214回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 105,297,000
第7回阪神高速道路債券 100,000,000 108,787,000
第22回阪神高速道路株式会社社債 200,000,000 199,912,000
第18回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 119,988,000
第25回政府保証日本政策金融公庫債券 200,000,000 203,416,000
第40回政府保証日本政策金融公庫債券 126,000,000 126,032,760
第46回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 100,908,000
第47回政府保証日本政策金融公庫債券 210,000,000 210,978,600
第53回政府保証日本政策金融公庫債券 187,000,000 189,408,560
第85回株式会社日本政策金融公庫社債 300,000,000 299,979,000
第117回都市再生債券 200,000,000 212,294,000
第159回都市再生債券 200,000,000 170,576,000
第161回都市再生債券 100,000,000 93,527,000
第5回本州四国連絡橋債券 100,000,000 108,496,000
第344回東京交通債券 100,000,000 103,350,000
第346回東京交通債券 20,000,000 20,517,600
89/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第59回政府保証関西国際空港債券 500,000,000 505,435,000
第59回独立行政法人福祉医療機構債券 100,000,000 99,992,000
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 12,022,000 12,368,353
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 12,470,000 12,846,344
券
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 12,741,000 13,171,645
券
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 185,850,000 185,809,113
券
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 132,220,000 132,278,176
券
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 12,542,000 12,923,402
第4回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 13,505,000 13,991,044
券
第4回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 238,923,000 238,380,644
券
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 10,930,000 11,068,483
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 22,724,000 23,186,433
第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 13,308,000 13,783,627
券
第6回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 256,617,000 255,734,237
券
第7回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 91,410,000 91,384,405
券
第8回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 11,995,000 12,311,668
第8回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 14,004,000 14,561,779
券
第8回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 293,154,000 292,986,902
券
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 11,958,000 12,275,126
第10回貸付債権担保S種住宅金融支援機構 14,025,000 14,600,866
債券
第12回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 115,077,000
第14回貸付債権担保S種住宅金融支援機構 9,930,000 9,959,492
債券
第15回貸付債権担保S種住宅金融支援機構 10,144,000 10,174,330
債券
第23回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 18,374,000 19,510,248
第24回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 18,759,000 20,010,225
第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 21,059,000 22,632,949
第28回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 22,632,000 24,153,323
第30回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 25,071,000 26,903,690
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 25,793,000 27,619,660
第34回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 55,444,000 59,359,455
第36回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,133,000 12,434,626
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 25,393,000 26,902,613
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,299,000 12,611,271
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,112,000 12,492,559
90/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 28,118,000 29,864,408
第46回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,313,000 11,547,631
第46回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 29,121,000 31,013,573
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 27,418,000 29,149,446
第49回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,357,000 13,939,365
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 56,020,000 59,231,626
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 30,270,000 32,036,557
第53回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,017,000 13,457,495
第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 40,324,000 42,669,647
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 38,136,000 40,288,395
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 38,255,000 40,444,333
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 81,986,000 86,463,255
第64回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 108,846,000
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 89,150,000 93,199,193
第67回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 45,362,000 47,372,443
第68回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 45,476,000 47,877,587
第69回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 46,049,000 48,541,632
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 40,017,000 42,009,446
第72回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 39,834,000 41,521,368
第73回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 45,477,000 47,971,868
第75回一般担保住宅金融支援機構債券 150,000,000 178,768,500
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 122,274,000 127,437,631
第79回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 164,016,000 170,940,755
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 46,433,000 48,340,003
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 47,905,000 49,908,387
第87回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 48,598,000 50,493,807
第88回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 117,564,000
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 154,506,000 160,499,287
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 52,735,000 54,564,904
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 110,630,000 113,742,021
第94回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 61,635,000 63,580,816
第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 65,298,000 67,161,604
第97回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 64,759,000 66,931,664
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 200,508,000 208,057,126
第99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 134,546,000 139,467,692
第100回貸付債権担保住宅金融支援機構債 65,637,000 67,919,854
券
第104回貸付債権担保住宅金融支援機構債 70,750,000 73,273,652
券
第107回一般担保住宅金融支援機構債券 400,000,000 404,776,000
第108回貸付債権担保住宅金融支援機構債 76,711,000 77,078,445
券
第113回貸付債権担保住宅金融支援機構債 81,503,000 82,036,844
券
91/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第114回貸付債権担保住宅金融支援機構債 81,570,000 81,928,908
券
第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債 81,786,000 82,495,084
券
第116回貸付債権担保住宅金融支援機構債 82,326,000 83,456,335
券
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債 82,799,000 83,811,631
券
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債 84,593,000 85,516,755
券
第123回貸付債権担保住宅金融支援機構債 85,224,000 86,253,505
券
第124回貸付債権担保住宅金融支援機構債 85,049,000 85,844,208
券
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債 85,350,000 86,144,608
券
第126回貸付債権担保住宅金融支援機構債 85,836,000 86,683,201
券
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債 173,212,000 174,549,196
券
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債 86,048,000 86,837,060
券
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債 174,614,000 176,651,745
券
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債 87,210,000 88,021,053
券
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債 175,182,000 176,529,149
券
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債 88,286,000 89,084,105
券
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債 178,754,000 179,946,289
券
第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債 178,334,000 179,512,787
券
第135回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 129,438,000
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債 90,196,000 91,357,724
券
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債 90,564,000 91,924,271
券
第140回貸付債権担保住宅金融支援機構債 90,570,000 91,140,591
券
第142回貸付債権担保住宅金融支援機構債 184,188,000 184,493,752
券
第143回貸付債権担保住宅金融支援機構債 92,447,000 92,508,015
券
第144回貸付債権担保住宅金融支援機構債 92,443,000 92,638,054
券
第145回貸付債権担保住宅金融支援機構債 185,868,000 185,933,053
券
第146回貸付債権担保住宅金融支援機構債 93,984,000 93,297,916
券
第148回貸付債権担保住宅金融支援機構債 283,605,000 280,071,281
券
92/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第149回貸付債権担保住宅金融支援機構債 190,100,000 187,693,334
券
第153回貸付債権担保住宅金融支援機構債 96,581,000 96,806,999
券
第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債 96,978,000 96,892,659
券
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債 197,860,000 198,712,776
券
第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債 99,530,000 99,786,787
券
第163回貸付債権担保住宅金融支援機構債 199,752,000 200,231,404
券
第164回貸付債権担保住宅金融支援機構債 200,000,000 200,106,000
券
第165回貸付債権担保住宅金融支援機構債 100,000,000 100,000,000
券
第168回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 102,141,000
第192回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 96,653,000
第294回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 100,023,000
第58回日本学生支援債券 100,000,000 99,990,000
第59回日本学生支援債券 200,000,000 199,988,000
第60回日本学生支援債券 200,000,000 199,986,000
第62回日本学生支援債券 100,000,000 100,012,000
第6回沖縄振興開発金融公庫債券 100,000,000 108,834,000
い第802号商工債 100,000,000 100,035,000
い第804号商工債 300,000,000 300,120,000
い第823号商工債 200,000,000 200,762,000
い第829号商工債 200,000,000 200,438,000
い第832号商工債 200,000,000 199,968,000
い第833号商工債 100,000,000 99,889,000
い第843号商工債 200,000,000 200,274,000
第337回信金中金債(5年) 100,000,000 100,164,000
第338回信金中金債(5年) 100,000,000 100,161,000
第339回信金中金債(5年) 200,000,000 200,336,000
第342回信金中金債(5年) 100,000,000 100,185,000
第350回信金中金債(5年) 100,000,000 100,136,000
第360回信金中金債(5年) 200,000,000 199,808,000
第236号商工債(3年) 300,000,000 299,949,000
第2回信金中金債(10年) 100,000,000 102,243,000
第21回国際協力機構債券 100,000,000 117,781,000
第48回東日本高速道路株式会社社債 600,000,000 600,858,000
第64回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,658,000
第67回東日本高速道路株式会社社債 200,000,000 200,632,000
第73回東日本高速道路株式会社社債 500,000,000 500,300,000
第74回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,029,000
第42回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 101,072,000
93/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第83回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,032,000
第27回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 102,417,000
第28回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 102,444,000
第60回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 101,785,000
券
第92回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 99,916,000
券
第127回鉄道建設・運輸施設整備支援機構 200,000,000 199,156,000
債券
特殊債券合計 38,322,324,000 39,860,565,417
社債券 第24回フランス相互信用連合銀行(BFC 100,000,000 100,355,000
M)円貨社債
第29回フランス相互信用連合銀行(BFC 300,000,000 298,995,000
M)円貨社債
第2回B・P・C・E・S・A円貨社債 100,000,000 100,239,000
(ソーシャルボンド)
第2回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 100,000,000 100,391,000
非上位円貨社債
第14回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 100,486,000
エー円貨社債
第15回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 100,348,000
エー円貨社債
第17回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,962,000
エー円貨社債
第12回クレディ・アグリコル・エス・エー 200,000,000 199,992,000
円貨社債
第13回クレディ・アグリコル・エス・エー 100,000,000 100,362,000
円貨社債
第12回ウエストパック・バンキング・コー 400,000,000 400,048,000
ポレーション円貨社債
第8回ソシエテ ジェネラル円貨社債 100,000,000 99,988,000
第39回大成建設株式会社無担保社債 100,000,000 100,162,000
第24回清水建設株式会社無担保社債 100,000,000 100,008,000
第15回株式会社長谷工コーポレーション無 200,000,000 199,828,000
担保社債
第7回住友林業株式会社無担保社債 100,000,000 99,922,000
第7回明治ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 100,199,000
社債
第9回明治ホールディングス株式会社無担保 200,000,000 199,804,000
社債
第11回アサヒグループホールディングス株 100,000,000 100,185,000
式会社無担保社債
第13回アサヒグループホールディングス株 200,000,000 199,866,000
式会社無担保社債
第10回キリンホールディングス株式会社無 100,000,000 101,827,000
担保社債
第24回株式会社ニチレイ無担保社債 100,000,000 100,131,000
第10回日本たばこ産業株式会社社債 100,000,000 100,374,000
第5回ヒューリック株式会社無担保社債 100,000,000 102,175,000
第6回ヒューリック株式会社無担保社債 100,000,000 100,255,000
94/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第2回東急不動産ホールディングス株式会社 100,000,000 101,990,000
無担保社債
第11回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 99,983,000
社無担保社債
第18回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 99,740,000
社無担保社債
第25回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 100,689,000
社無担保社債
第14回株式会社セブン&アイ・ホールディ 200,000,000 200,666,000
ングス無担保社債
第13回旭化成株式会社無担保社債 100,000,000 100,065,000
第35回王子ホールディングス株式会社無担 100,000,000 100,880,000
保社債
第9回イビデン株式会社無担保社債 100,000,000 99,686,000
第4回エア・ウォーター株式会社無担保社債 100,000,000 100,298,000
第24回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 100,458,000
グス無担保社債
第32回株式会社三菱ケミカルホールディン 200,000,000 199,482,000
グス無担保社債
第35回株式会社三菱ケミカルホールディン 200,000,000 200,428,000
グス無担保社債
第4回株式会社野村総合研究所無担保社債 100,000,000 100,181,000
第5回株式会社野村総合研究所無担保社債 400,000,000 399,752,000
第7回株式会社野村総合研究所無担保社債 200,000,000 199,684,000
第4回株式会社電通グループ無担保社債 100,000,000 100,173,000
第6回株式会社電通無担保社債 100,000,000 100,662,000
第2回大塚ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 100,090,000
社債
第42回DIC株式会社無担保社債 100,000,000 99,987,000
第13回ヤフー株式会社無担保社債 100,000,000 97,009,000
第14回富士フイルムホールディングス株式 200,000,000 199,890,000
会社無担保社債
第7回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債 100,000,000 102,760,000
第9回JXホールディングス株式会社無担保 100,000,000 102,229,000
社債
第11回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 100,288,000
第13回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 100,300,000
第2回日本製鉄株式会社無担保社債 100,000,000 99,668,000
第28回ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 99,177,000
グス株式会社無担保社
第34回JFEホールディングス株式会社無 300,000,000 300,387,000
担保社債
第33回株式会社豊田自動織機無担保社債 100,000,000 99,894,000
第8回株式会社タダノ無担保社債 100,000,000 99,996,000
第20回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 99,559,000
第21回セイコーエプソン株式会社無担保社 100,000,000 100,084,000
債
第22回セイコーエプソン株式会社無担保社 100,000,000 100,116,000
債
95/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第13回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 201,096,000
第16回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 100,477,000
第17回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 202,256,000
第20回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 99,956,000
第21回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 99,991,000
第18回株式会社デンソー無担保社債 100,000,000 100,034,000
第19回株式会社デンソー無担保社債 300,000,000 299,583,000
第29回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 101,845,000
第35回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 100,000,000
第11回JA三井リース株式会社無担保社債 100,000,000 100,025,000
第1回明治安田生命2017基金特定目的会 100,000,000 100,180,000
社特定社債
第16回アイシン精機株式会社無担保社債 200,000,000 198,296,000
第12回本田技研工業株式会社無担保社債 200,000,000 199,468,000
第1回明治安田生命2018基金特定目的会 100,000,000 100,198,000
社特定社債
第21回株式会社ニコン無担保社債 100,000,000 102,091,000
第6回大日本印刷株式会社無担保社債 100,000,000 96,005,000
第14回株式会社岡村製作所無担保社債 200,000,000 199,816,000
第78回伊藤忠商事株式会社無担保社債 100,000,000 102,137,000
第108回丸紅株式会社無担保社債 100,000,000 99,758,000
第70回三井物産株式会社無担保社債 100,000,000 117,785,000
第73回三井物産株式会社無担保社債 200,000,000 200,414,000
第53回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 100,265,000
第56回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 100,710,000
第22回三菱UFJフィナンシャル・グルー 100,000,000 99,778,000
プ無担保社債(劣後特
第23回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保 100,000,000 118,780,000
社債(劣後特約付)
第88回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保 100,000,000 113,096,000
社債
第141回株式会社三菱東京UFJ銀行無担 100,000,000 101,473,000
保社債
第1回三井住友FG無担保社債(実質破綻時 100,000,000 101,212,000
免除特約・劣後特約)
第11回株式会社セブン銀行無担保社債 100,000,000 101,462,000
第1回みずほFG無担保社債(実質破綻時免 300,000,000 304,311,000
除特約・劣後特約)
第3回みずほリース株式会社無担保社債 100,000,000 99,907,000
第4回みずほリース株式会社無担保社債 100,000,000 99,854,000
第16回NTTファイナンス株式会社無担保 200,000,000 200,666,000
社債
第18回NTTファイナンス株式会社無担保 200,000,000 202,406,000
社債
第29回東京センチュリー株式会社無担保社 100,000,000 100,000,000
債
100,000,000 99,614,000
96/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第57回株式会社ホンダファイナンス無担保
社債
第64回株式会社ホンダファイナンス無担保 200,000,000 199,790,000
社債
第65回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 100,179,000
社債
第67回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 99,991,000
社債
第94回トヨタファイナンス株式会社無担保 100,000,000 100,096,000
社債
第37回リコーリース株式会社無担保社債 300,000,000 299,295,000
第7回イオンフィナンシャルサービス株式会 200,000,000 199,502,000
社無担保社債
第30回株式会社ジャックス無担保社債 100,000,000 100,000,000
第55回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 103,934,000
第77回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 100,173,000
第21回三井住友ファイナンス&リース株式 200,000,000 200,226,000
会社無担保社債
第44回三菱UFJリース株式会社無担保社 100,000,000 100,040,000
債
第52回三菱UFJリース株式会社無担保社 200,000,000 201,420,000
債
第56回三菱UFJリース株式会社無担保社 100,000,000 101,138,000
債
第64回三菱UFJリース株式会社無担保社 100,000,000 101,126,000
債
第31回株式会社大和証券グループ本社無担 100,000,000 99,339,000
保社債
第1回野村ホールディングス株式会社無担保 200,000,000 199,790,000
社債
第66回三井不動産株式会社無担保社債 200,000,000 200,282,000
第120回三菱地所株式会社無担保社債 200,000,000 199,516,000
第131回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 95,820,000
第97回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 102,265,000
第100回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 102,142,000
第13回日本ビルファンド投資法人無担保投 100,000,000 102,043,000
資法人債
第105回東武鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 104,223,000
第124回東武鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 99,675,000
第86回東京急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 99,043,000
第45回京浜急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 99,716,000
第46回京浜急行電鉄株式会社無担保社債 200,000,000 199,406,000
第63回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 103,733,000
第84回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 98,568,000
第86回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 95,894,000
第42回京王電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 100,312,000
第51回京成電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 100,898,000
第47回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 113,154,000
社債
97/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第57回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 200,000,000 233,986,000
社債
第115回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 99,698,000
通社債
第125回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 107,160,000
通社債
第133回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 108,350,000
通社債
第159回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 99,648,000
通社債
第9回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 19,000,000 19,505,780
第17回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 116,027,000
第46回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 102,238,000
第50回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 105,071,000
第59回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 500,000,000 500,760,000
第7回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 20,000,000 20,568,600
第47回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 129,802,000
債
第71回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 124,294,000
債
第72回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 111,976,000
債
第31回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 107,131,000
第37回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 93,515,000
第40回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 93,141,000
第53回阪急阪神ホールディングス株式会社 200,000,000 192,684,000
無担保社債
第6回株式会社日立物流無担保社債 100,000,000 99,675,000
第16回三菱倉庫株式会社無担保社債 100,000,000 99,942,000
第20回KDDI株式会社無担保社債 100,000,000 101,879,000
第25回KDDI株式会社無担保社債 100,000,000 100,458,000
第503回中部電力株式会社社債 100,000,000 101,931,000
第507回中部電力株式会社社債 100,000,000 102,340,000
第511回中部電力株式会社社債 100,000,000 100,300,000
第519回中部電力株式会社社債 100,000,000 104,115,000
第540回中部電力株式会社社債 100,000,000 97,712,000
第508回関西電力株式会社社債 100,000,000 101,356,000
第510回関西電力株式会社社債 200,000,000 203,072,000
第511回関西電力株式会社社債 100,000,000 101,014,000
第524回関西電力株式会社社債 100,000,000 101,508,000
第536回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,525,000
第385回中国電力株式会社社債 100,000,000 102,657,000
第398回中国電力株式会社社債 100,000,000 101,444,000
第400回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,889,000
第402回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,507,000
第416回中国電力株式会社社債 200,000,000 201,388,000
98/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第425回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,552,000
第307回北陸電力株式会社社債 100,000,000 104,758,000
第322回北陸電力株式会社社債 100,000,000 101,078,000
第330回北陸電力株式会社社債 200,000,000 200,978,000
第471回東北電力株式会社社債 126,000,000 129,871,980
第481回東北電力株式会社社債 100,000,000 102,947,000
第487回東北電力株式会社社債 100,000,000 100,200,000
第496回東北電力株式会社社債 100,000,000 100,921,000
第521回東北電力株式会社社債 200,000,000 202,568,000
第253回四国電力株式会社社債 100,000,000 102,233,000
第309回四国電力株式会社社債 100,000,000 101,014,000
第426回九州電力株式会社社債 100,000,000 102,942,000
第449回九州電力株式会社社債 200,000,000 202,652,000
第465回九州電力株式会社社債 100,000,000 100,884,000
第468回九州電力株式会社社債 100,000,000 101,265,000
第484回九州電力株式会社社債 200,000,000 201,218,000
第317回北海道電力株式会社社債 200,000,000 205,834,000
第326回北海道電力株式会社社債 100,000,000 102,954,000
第340回北海道電力株式会社社債 100,000,000 101,447,000
第13回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 108,281,000
第38回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 102,521,000
第44回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 101,371,000
第50回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 101,161,000
第57回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 100,590,000
第38回東京電力パワーグリッド株式会社社 400,000,000 404,132,000
債
第39回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 102,811,000
債
第41回東京電力パワーグリッド株式会社社 300,000,000 303,129,000
債
第42回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 102,608,000
債
第64回東京瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 98,364,000
第65回東京瓦斯株式会社無担保社債 200,000,000 199,990,000
第27回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 100,000,000 101,886,000
無担保社債
第6回SCSK株式会社無担保社債 100,000,000 99,952,000
第3回株式会社ファーストリテイリング無担 100,000,000 100,807,000
保社債
第7回株式会社ファーストリテイリング無担 200,000,000 201,450,000
保社債
社債券合計 25,665,000,000 25,983,464,360
合計 605,790,231,084
(注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん
でおります。
99/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2021年 1月20日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託 159,183
コール・ローン 3,108,878,003
株式 370,896,226,800
派生商品評価勘定 67,255,600
未収入金 773,119,257
未収配当金 480,975,379
差入委託証拠金 115,115,000
流動資産合計 375,441,729,222
資産合計 375,441,729,222
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 2,480,000
前受金 64,799,800
未払解約金 892,177,735
未払利息 2,112
流動負債合計 959,459,647
負債合計 959,459,647
純資産の部
元本等
元本 211,981,845,770
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 162,500,423,805
元本等合計 374,482,269,575
純資産合計 374,482,269,575
負債純資産合計 375,441,729,222
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021年 1月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
100/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2021年 1月20日現在
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 1月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 211,981,845,770口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.7666円
の額
(1万口当たり純資産額) (17,666円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2021年 1月20日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
101/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2021年 1月20日現在
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2021年 1月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
102/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2021年 1月20日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 1月21日
期首
期首元本額 203,008,903,193円
期中追加設定元本額 61,313,272,877円
期中一部解約元本額 52,340,330,300円
期末元本額 211,981,845,770円
期末元本額の内訳
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) 469,053,291円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 3,914,606,315円
SBI資産設計オープン(分配型) 14,081,785円
SMT TOPIXインデックス・オープン 9,634,966,009円
世界経済インデックスファンド 2,427,866,961円
日本株式インデックス・オープン 3,751,401,116円
DCマイセレクション25 6,685,894,628円
DCマイセレクション50 18,683,708,272円
DCマイセレクション75 17,771,178,469円
DC日本株式インデックス・オープン 5,748,228,227円
DCマイセレクションS25 2,686,557,145円
DCマイセレクションS50 8,150,003,857円
DCマイセレクションS75 5,456,238,584円
DC日本株式インデックス・オープンS 7,199,967,849円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 313,012,120円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 714,081,173円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 489,910,345円
DC世界経済インデックスファンド 3,076,833,535円
日本株式インデックス・オープン(SMA専用) 1,601,702,591円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用) 7,524,205円
103/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2021年 1月20日現在
区分
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 29,040,518円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 30,422,250円
日本株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 243,293,045円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用) 2,499,588円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 60,074,262円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 206,737,607円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 40,102,374円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 139,178,306円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,308,258,062円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 566,394,048円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 3,473,913,135円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 468,307,874円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 30,612,180円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 637,590,766円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 335,589,822円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 439,450,781円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用) 43,585,582円
FOFs用日本株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用) 727,508,160円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 4,229,085,115円
日本株式ファンド・シリーズ2 1,797,148,357円
コア投資戦略ファンド(安定型) 3,117,954,573円
コア投資戦略ファンド(成長型) 5,995,370,687円
分散投資コア戦略ファンドA 2,126,539,021円
分散投資コア戦略ファンドS 7,599,494,108円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 359,877,970円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 369,379,069円
コア投資戦略ファンド(切替型) 2,246,595,330円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 202,448,918円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 10,458,875円
SMT インデックスバランス・オープン 61,681,242円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用) 26,402,806,618円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 711,059,384円
SMT 世界経済インデックス・オープン 29,511,971円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 92,443,907円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 16,169,532円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 4,938,806円
グローバル経済コア 240,117,845円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 21,223,329円
i-SMT TOPIXインデックス(ノーロード) 96,529,375円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 5,942,364円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 1,205,588,025円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 113,342,689円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 516,288円
104/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2021年 1月20日現在
区分
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 510,189円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 243,275円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 348,121円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 45,346,863,596円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 1,425,768,720円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用) 86,116,945円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 23,406,958円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用) 462,989,731円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年 1月20日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 55,016,859,019
合計 55,016,859,019
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2021年 1月20日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,668,760,200 - 2,733,560,000 64,799,800
合計 2,668,760,200 - 2,733,560,000 64,799,800
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
105/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
銘 柄 株式数 備考
単価(円) 金額(円)
(株)
極洋 6,900 3,020.00 20,838,000
日本水産 196,700 426.00 83,794,200
マルハニチロ 28,400 2,308.00 65,547,200
雪国まいたけ 12,100 1,804.00 21,828,400
カネコ種苗 6,000 1,540.00 9,240,000
サカタのタネ 23,500 3,720.00 87,420,000
ホクト 15,000 2,165.00 32,475,000
ホクリヨウ 3,000 689.00 2,067,000
住石ホールディングス 39,700 114.00 4,525,800
日鉄鉱業 4,500 5,980.00 26,910,000
三井松島ホールディングス 7,600 790.00 6,004,000
国際石油開発帝石 723,300 642.00 464,358,600
石油資源開発 25,700 2,126.00 54,638,200
K&Oエナジーグループ 9,500 1,461.00 13,879,500
ヒノキヤグループ 4,900 2,029.00 9,942,100
ショーボンドホールディングス 30,600 4,545.00 139,077,000
ミライト・ホールディングス 58,500 1,737.00 101,614,500
タマホーム 10,600 1,915.00 20,299,000
サンヨーホームズ 1,700 820.00 1,394,000
日本アクア 7,800 615.00 4,797,000
ファーストコーポレーション 6,000 710.00 4,260,000
ベステラ 3,400 1,905.00 6,477,000
TATERU 36,900 179.00 6,605,100
キャンディル 3,400 536.00 1,822,400
スペースバリューホールディングス 24,000 701.00 16,824,000
ダイセキ環境ソリューション 3,800 762.00 2,895,600
第一カッター興業 4,900 1,458.00 7,144,200
安藤・間 117,100 747.00 87,473,700
東急建設 57,600 522.00 30,067,200
コムシスホールディングス 69,700 3,180.00 221,646,000
ビーアールホールディングス 21,400 646.00 13,824,400
高松コンストラクショングループ 12,200 2,073.00 25,290,600
東建コーポレーション 6,100 8,010.00 48,861,000
ソネック 2,000 852.00 1,704,000
ヤマウラ 8,500 929.00 7,896,500
大成建設 151,500 3,550.00 537,825,000
大林組 454,200 912.00 414,230,400
清水建設 460,900 761.00 350,744,900
飛島建設 13,000 1,069.00 13,897,000
長谷工コーポレーション 175,800 1,242.00 218,343,600
松井建設 17,900 713.00 12,762,700
106/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
錢高組 2,000 4,100.00 8,200,000
鹿島建設 356,600 1,431.00 510,294,600
不動テトラ 11,900 1,710.00 20,349,000
大末建設 5,300 822.00 4,356,600
鉄建建設 9,900 1,887.00 18,681,300
西松建設 35,000 2,359.00 82,565,000
三井住友建設 109,700 455.00 49,913,500
大豊建設 10,800 3,650.00 39,420,000
前田建設工業 113,800 906.00 103,102,800
佐田建設 9,800 442.00 4,331,600
ナカノフドー建設 12,400 394.00 4,885,600
奥村組 21,400 2,656.00 56,838,400
東鉄工業 19,500 2,746.00 53,547,000
イチケン 3,300 1,885.00 6,220,500
富士ピー・エス 6,700 590.00 3,953,000
淺沼組 5,100 4,180.00 21,318,000
戸田建設 188,600 734.00 138,432,400
熊谷組 21,000 2,680.00 56,280,000
北野建設 2,800 2,476.00 6,932,800
植木組 2,000 2,712.00 5,424,000
矢作建設工業 20,100 853.00 17,145,300
ピーエス三菱 14,900 613.00 9,133,700
日本ハウスホールディングス 31,000 330.00 10,230,000
大東建託 49,600 9,440.00 468,224,000
新日本建設 19,300 856.00 16,520,800
NIPPO 37,600 2,701.00 101,557,600
東亜道路工業 2,800 3,845.00 10,766,000
前田道路 40,100 1,762.00 70,656,200
日本道路 4,400 7,690.00 33,836,000
東亜建設工業 14,200 2,085.00 29,607,000
日本国土開発 44,200 553.00 24,442,600
若築建設 8,200 1,222.00 10,020,400
東洋建設 50,900 494.00 25,144,600
五洋建設 180,100 889.00 160,108,900
世紀東急工業 21,800 824.00 17,963,200
福田組 5,300 5,240.00 27,772,000
住友林業 115,100 1,977.00 227,552,700
日本基礎技術 15,300 465.00 7,114,500
巴コーポレーション 20,200 410.00 8,282,000
大和ハウス工業 449,400 3,026.00 1,359,884,400
ライト工業 26,000 1,693.00 44,018,000
積水ハウス 492,600 2,056.00 1,012,785,600
107/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日特建設 11,800 780.00 9,204,000
北陸電気工事 7,900 1,249.00 9,867,100
ユアテック 26,000 928.00 24,128,000
日本リーテック 9,500 2,426.00 23,047,000
四電工 2,500 2,604.00 6,510,000
中電工 18,300 2,195.00 40,168,500
関電工 64,600 917.00 59,238,200
きんでん 107,900 1,717.00 185,264,300
東京エネシス 15,100 1,032.00 15,583,200
トーエネック 4,600 3,760.00 17,296,000
住友電設 12,800 2,729.00 34,931,200
日本電設工業 24,900 2,088.00 51,991,200
協和エクシオ 68,900 2,826.00 194,711,400
新日本空調 12,000 2,209.00 26,508,000
九電工 31,900 3,195.00 101,920,500
三機工業 32,200 1,250.00 40,250,000
日揮ホールディングス 139,800 1,193.00 166,781,400
中外炉工業 4,900 1,703.00 8,344,700
ヤマト 14,500 733.00 10,628,500
太平電業 11,000 2,560.00 28,160,000
高砂熱学工業 34,700 1,614.00 56,005,800
三晃金属工業 2,000 2,847.00 5,694,000
朝日工業社 3,100 3,020.00 9,362,000
明星工業 29,400 803.00 23,608,200
大氣社 22,100 2,892.00 63,913,200
ダイダン 10,900 2,896.00 31,566,400
日比谷総合設備 14,600 1,858.00 27,126,800
フィル・カンパニー 2,600 1,810.00 4,706,000
OSJBホールディングス 71,600 281.00 20,119,600
東洋エンジニアリング 19,100 456.00 8,709,600
レイズネクスト 24,400 1,215.00 29,646,000
ニップン 42,500 1,641.00 69,742,500
日清製粉グループ本社 164,200 1,657.00 272,079,400
日東富士製粉 1,100 6,690.00 7,359,000
昭和産業 13,300 3,045.00 40,498,500
鳥越製粉 12,900 883.00 11,390,700
中部飼料 17,800 1,425.00 25,365,000
フィード・ワン 19,500 861.00 16,789,500
東洋精糖 2,500 1,208.00 3,020,000
日本甜菜製糖 7,600 1,626.00 12,357,600
三井製糖 12,700 1,887.00 23,964,900
塩水港精糖 15,700 224.00 3,516,800
108/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日新製糖 6,900 1,835.00 12,661,500
森永製菓 34,100 3,860.00 131,626,000
中村屋 3,800 3,885.00 14,763,000
江崎グリコ 40,000 4,485.00 179,400,000
名糖産業 7,000 1,401.00 9,807,000
井村屋グループ 8,200 2,522.00 20,680,400
不二家 9,300 2,225.00 20,692,500
山崎製パン 109,000 1,720.00 187,480,000
第一屋製パン 2,800 976.00 2,732,800
モロゾフ 2,500 5,650.00 14,125,000
亀田製菓 8,300 4,850.00 40,255,000
寿スピリッツ 14,000 5,390.00 75,460,000
カルビー 66,200 3,145.00 208,199,000
森永乳業 26,900 5,040.00 135,576,000
六甲バター 9,600 1,776.00 17,049,600
ヤクルト本社 100,000 5,430.00 543,000,000
明治ホールディングス 96,100 7,210.00 692,881,000
雪印メグミルク 35,000 2,197.00 76,895,000
プリマハム 22,700 3,205.00 72,753,500
日本ハム 55,600 4,300.00 239,080,000
林兼産業 4,800 590.00 2,832,000
丸大食品 15,500 1,706.00 26,443,000
S Foods 11,600 3,410.00 39,556,000
柿安本店 5,000 2,690.00 13,450,000
伊藤ハム米久ホールディングス 93,600 686.00 64,209,600
サッポロホールディングス 49,600 1,992.00 98,803,200
アサヒグループホールディングス 317,600 4,253.00 1,350,752,800
キリンホールディングス 616,500 2,269.00 1,398,838,500
宝ホールディングス 107,800 1,250.00 134,750,000
オエノンホールディングス 41,300 386.00 15,941,800
養命酒製造 4,500 1,866.00 8,397,000
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディ
ングス 111,300 1,500.00 166,950,000
サントリー食品インターナショナル 97,300 3,610.00 351,253,000
ダイドーグループホールディングス 7,500 5,120.00 38,400,000
伊藤園 44,100 6,430.00 283,563,000
キーコーヒー 14,300 2,138.00 30,573,400
ユニカフェ 4,400 995.00 4,378,000
ジャパンフーズ 2,100 1,212.00 2,545,200
日清オイリオグループ 18,700 3,070.00 57,409,000
不二製油グループ本社 35,400 3,030.00 107,262,000
かどや製油 1,600 3,970.00 6,352,000
J-オイルミルズ 7,500 3,625.00 27,187,500
109/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
キッコーマン 104,600 7,420.00 776,132,000
味の素 321,000 2,472.50 793,672,500
キユーピー 80,900 2,304.00 186,393,600
ハウス食品グループ本社 54,400 3,715.00 202,096,000
カゴメ 59,400 3,395.00 201,663,000
焼津水産化学工業 7,000 998.00 6,986,000
アリアケジャパン 13,300 6,650.00 88,445,000
ピエトロ 1,900 1,744.00 3,313,600
エバラ食品工業 3,500 2,487.00 8,704,500
やまみ 1,300 2,126.00 2,763,800
ニチレイ 69,200 2,849.00 197,150,800
東洋水産 74,800 5,180.00 387,464,000
イートアンドホールディングス 5,000 1,841.00 9,205,000
大冷 1,900 1,917.00 3,642,300
ヨシムラ・フード・ホールディングス 8,100 800.00 6,480,000
日清食品ホールディングス 61,800 9,230.00 570,414,000
永谷園ホールディングス 7,100 2,283.00 16,209,300
一正蒲鉾 5,600 1,145.00 6,412,000
フジッコ 15,700 2,011.00 31,572,700
ロック・フィールド 15,700 1,513.00 23,754,100
日本たばこ産業 779,400 2,023.00 1,576,726,200
ケンコーマヨネーズ 8,100 1,803.00 14,604,300
わらべや日洋ホールディングス 9,500 1,639.00 15,570,500
なとり 8,100 1,886.00 15,276,600
イフジ産業 2,500 845.00 2,112,500
ピックルスコーポレーション 3,200 3,920.00 12,544,000
北の達人コーポレーション 50,700 521.00 26,414,700
ユーグレナ 62,800 844.00 53,003,200
ミヨシ油脂 5,100 1,153.00 5,880,300
理研ビタミン 13,700 1,328.00 18,193,600
片倉工業 19,300 1,374.00 26,518,200
グンゼ 10,500 3,335.00 35,017,500
東洋紡 56,400 1,342.00 75,688,800
ユニチカ 42,600 400.00 17,040,000
富士紡ホールディングス 7,000 4,310.00 30,170,000
倉敷紡績 14,300 1,822.00 26,054,600
シキボウ 7,400 1,037.00 7,673,800
日本毛織 47,100 955.00 44,980,500
トーア紡コーポレーション 5,600 467.00 2,615,200
帝国繊維 16,200 2,313.00 37,470,600
帝人 115,900 1,938.00 224,614,200
東レ 1,027,700 704.90 724,425,730
110/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
サカイオーベックス 4,000 2,023.00 8,092,000
住江織物 3,100 2,040.00 6,324,000
日本フエルト 9,000 425.00 3,825,000
イチカワ 2,300 1,268.00 2,916,400
日東製網 1,600 1,491.00 2,385,600
アツギ 12,000 491.00 5,892,000
ダイニック 5,400 780.00 4,212,000
セーレン 35,100 1,569.00 55,071,900
ソトー 5,900 820.00 4,838,000
東海染工 2,100 1,118.00 2,347,800
小松マテーレ 23,500 1,018.00 23,923,000
ワコールホールディングス 35,500 2,095.00 74,372,500
ホギメディカル 16,200 3,145.00 50,949,000
TSIホールディングス 43,800 258.00 11,300,400
マツオカコーポレーション 4,200 2,101.00 8,824,200
ワールド 20,200 1,285.00 25,957,000
三陽商会 7,400 659.00 4,876,600
ナイガイ 5,700 335.00 1,909,500
オンワードホールディングス 85,900 244.00 20,959,600
ルックホールディングス 5,000 913.00 4,565,000
ゴールドウイン 25,600 6,150.00 157,440,000
デサント 27,800 1,804.00 50,151,200
キング 7,000 600.00 4,200,000
ヤマトインターナショナル 13,000 331.00 4,303,000
特種東海製紙 8,700 4,715.00 41,020,500
王子ホールディングス 593,000 640.00 379,520,000
日本製紙 62,700 1,222.00 76,619,400
三菱製紙 16,100 333.00 5,361,300
北越コーポレーション 84,600 438.00 37,054,800
中越パルプ工業 6,000 1,203.00 7,218,000
巴川製紙所 4,200 779.00 3,271,800
大王製紙 68,400 1,950.00 133,380,000
阿波製紙 3,700 455.00 1,683,500
レンゴー 134,100 867.00 116,264,700
トーモク 8,700 1,812.00 15,764,400
ザ・パック 10,700 2,624.00 28,076,800
クラレ 223,400 1,080.00 241,272,000
旭化成 940,200 1,136.50 1,068,537,300
共和レザー 7,700 648.00 4,989,600
昭和電工 107,700 2,443.00 263,111,100
住友化学 1,042,200 466.00 485,665,200
住友精化 6,300 4,440.00 27,972,000
111/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日産化学 78,200 5,990.00 468,418,000
ラサ工業 5,000 2,570.00 12,850,000
クレハ 12,200 6,860.00 83,692,000
多木化学 5,500 5,980.00 32,890,000
テイカ 10,400 1,511.00 15,714,400
石原産業 25,400 720.00 18,288,000
片倉コープアグリ 3,700 1,234.00 4,565,800
日本曹達 19,800 3,015.00 59,697,000
東ソー 219,300 1,752.00 384,213,600
トクヤマ 40,900 2,494.00 102,004,600
セントラル硝子 29,000 2,219.00 64,351,000
東亞合成 89,000 1,184.00 105,376,000
大阪ソーダ 14,400 2,603.00 37,483,200
関東電化工業 33,600 824.00 27,686,400
デンカ 51,800 4,225.00 218,855,000
信越化学工業 243,600 19,095.00 4,651,542,000
日本カーバイド工業 5,000 1,285.00 6,425,000
堺化学工業 9,200 2,053.00 18,887,600
第一稀元素化学工業 15,400 922.00 14,198,800
エア・ウォーター 131,900 1,749.00 230,693,100
日本酸素ホールディングス 136,300 1,978.00 269,601,400
日本化学工業 4,400 3,265.00 14,366,000
東邦アセチレン 2,100 1,490.00 3,129,000
日本パーカライジング 71,600 1,042.00 74,607,200
高圧ガス工業 22,500 786.00 17,685,000
チタン工業 1,800 1,875.00 3,375,000
四国化成工業 20,700 1,204.00 24,922,800
戸田工業 3,300 2,338.00 7,715,400
ステラ ケミファ 7,700 3,630.00 27,951,000
保土谷化学工業 5,300 5,410.00 28,673,000
日本触媒 22,000 5,930.00 130,460,000
大日精化工業 12,600 2,281.00 28,740,600
カネカ 36,700 3,575.00 131,202,500
三菱瓦斯化学 132,000 2,483.00 327,756,000
三井化学 131,600 2,943.00 387,298,800
JSR 132,200 3,185.00 421,057,000
東京応化工業 24,300 7,810.00 189,783,000
大阪有機化学工業 13,100 3,810.00 49,911,000
三菱ケミカルホールディングス 948,300 669.00 634,412,700
KHネオケム 23,400 2,548.00 59,623,200
ダイセル 177,100 780.00 138,138,000
住友ベークライト 22,300 3,755.00 83,736,500
112/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
積水化学工業 300,000 1,968.00 590,400,000
日本ゼオン 127,900 1,524.00 194,919,600
アイカ工業 42,600 3,535.00 150,591,000
宇部興産 71,600 1,935.00 138,546,000
積水樹脂 25,500 2,086.00 53,193,000
タキロンシーアイ 30,700 648.00 19,893,600
旭有機材 8,000 1,517.00 12,136,000
ニチバン 7,500 1,636.00 12,270,000
リケンテクノス 34,600 459.00 15,881,400
大倉工業 6,700 1,877.00 12,575,900
積水化成品工業 19,000 539.00 10,241,000
群栄化学工業 3,200 2,414.00 7,724,800
タイガースポリマー 7,500 402.00 3,015,000
ミライアル 5,000 1,254.00 6,270,000
ダイキアクシス 5,000 1,132.00 5,660,000
ダイキョーニシカワ 29,900 807.00 24,129,300
竹本容器 5,100 919.00 4,686,900
森六ホールディングス 7,600 2,048.00 15,564,800
日本化薬 87,800 1,000.00 87,800,000
カーリットホールディングス 15,100 770.00 11,627,000
日本精化 11,400 1,360.00 15,504,000
扶桑化学工業 14,400 4,150.00 59,760,000
トリケミカル研究所 3,200 18,230.00 58,336,000
ADEKA 65,300 1,789.00 116,821,700
日油 53,400 4,940.00 263,796,000
新日本理化 23,500 300.00 7,050,000
ハリマ化成グループ 11,700 968.00 11,325,600
花王 346,800 7,635.00 2,647,818,000
第一工業製薬 5,300 4,135.00 21,915,500
石原ケミカル 3,900 2,119.00 8,264,100
日華化学 4,800 903.00 4,334,400
ニイタカ 2,900 2,832.00 8,212,800
三洋化成工業 8,500 5,440.00 46,240,000
有機合成薬品工業 10,900 316.00 3,444,400
大日本塗料 16,000 930.00 14,880,000
日本ペイントホールディングス 117,100 9,050.00 1,059,755,000
関西ペイント 159,400 2,847.00 453,811,800
神東塗料 11,200 214.00 2,396,800
中国塗料 40,400 993.00 40,117,200
日本特殊塗料 10,600 1,089.00 11,543,400
藤倉化成 19,100 505.00 9,645,500
太陽ホールディングス 10,400 6,540.00 68,016,000
113/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DIC 59,900 2,571.00 154,002,900
サカタインクス 31,000 1,057.00 32,767,000
東洋インキSCホールディングス 30,000 1,860.00 55,800,000
T&K TOKA 11,000 809.00 8,899,000
富士フイルムホールディングス 277,700 6,162.00 1,711,187,400
資生堂 287,800 6,715.00 1,932,577,000
ライオン 188,300 2,433.00 458,133,900
高砂香料工業 9,100 2,545.00 23,159,500
マンダム 32,600 1,600.00 52,160,000
ミルボン 19,400 6,540.00 126,876,000
ファンケル 58,600 3,860.00 226,196,000
コーセー 27,200 16,280.00 442,816,000
コタ 8,300 1,483.00 12,308,900
シーボン 1,900 1,953.00 3,710,700
ポーラ・オルビスホールディングス 61,800 2,086.00 128,914,800
ノエビアホールディングス 12,300 4,610.00 56,703,000
アジュバンコスメジャパン 3,200 1,053.00 3,369,600
エステー 9,300 1,954.00 18,172,200
アグロ カネショウ 5,400 1,587.00 8,569,800
コニシ 23,800 1,543.00 36,723,400
長谷川香料 25,000 2,032.00 50,800,000
星光PMC 8,300 763.00 6,332,900
小林製薬 40,600 12,030.00 488,418,000
荒川化学工業 13,000 1,201.00 15,613,000
メック 9,900 2,393.00 23,690,700
日本高純度化学 4,000 2,739.00 10,956,000
タカラバイオ 37,900 2,808.00 106,423,200
JCU 17,500 3,895.00 68,162,500
新田ゼラチン 9,100 659.00 5,996,900
OATアグリオ 2,700 1,286.00 3,472,200
デクセリアルズ 37,500 1,383.00 51,862,500
アース製薬 10,900 5,970.00 65,073,000
北興化学工業 13,500 1,212.00 16,362,000
大成ラミック 4,800 2,831.00 13,588,800
クミアイ化学工業 59,900 869.00 52,053,100
日本農薬 25,800 489.00 12,616,200
アキレス 10,000 1,459.00 14,590,000
有沢製作所 21,700 972.00 21,092,400
日東電工 99,900 9,420.00 941,058,000
レック 15,400 1,341.00 20,651,400
三光合成 16,600 458.00 7,602,800
きもと 24,600 177.00 4,354,200
114/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
藤森工業 13,000 4,630.00 60,190,000
前澤化成工業 9,200 980.00 9,016,000
未来工業 7,800 1,603.00 12,503,400
ウェーブロックホールディングス 5,000 852.00 4,260,000
JSP 8,500 1,724.00 14,654,000
エフピコ 30,400 4,155.00 126,312,000
天馬 9,600 2,145.00 20,592,000
信越ポリマー 26,000 966.00 25,116,000
東リ 36,100 244.00 8,808,400
ニフコ 53,200 3,750.00 199,500,000
バルカー 11,800 2,085.00 24,603,000
ユニ・チャーム 307,100 4,960.00 1,523,216,000
ショーエイコーポレーション 2,400 1,035.00 2,484,000
協和キリン 145,700 2,841.00 413,933,700
武田薬品工業 1,205,100 3,595.00 4,332,334,500
アステラス製薬 1,255,800 1,678.00 2,107,232,400
大日本住友製薬 107,400 1,506.00 161,744,400
塩野義製薬 182,100 5,732.00 1,043,797,200
わかもと製薬 17,200 243.00 4,179,600
あすか製薬 16,500 1,534.00 25,311,000
日本新薬 37,900 7,120.00 269,848,000
ビオフェルミン製薬 2,500 2,510.00 6,275,000
中外製薬 453,000 5,573.00 2,524,569,000
科研製薬 24,800 4,020.00 99,696,000
エーザイ 173,400 7,560.00 1,310,904,000
ロート製薬 74,300 3,160.00 234,788,000
小野薬品工業 332,600 3,107.00 1,033,388,200
久光製薬 38,300 6,050.00 231,715,000
持田製薬 20,100 3,895.00 78,289,500
参天製薬 269,900 1,678.00 452,892,200
扶桑薬品工業 5,100 2,600.00 13,260,000
日本ケミファ 1,900 2,238.00 4,252,200
ツムラ 44,900 3,405.00 152,884,500
日医工 41,000 994.00 40,754,000
キッセイ薬品工業 25,600 2,268.00 58,060,800
生化学工業 28,100 1,008.00 28,324,800
栄研化学 25,500 1,966.00 50,133,000
日水製薬 6,100 1,002.00 6,112,200
鳥居薬品 9,100 3,215.00 29,256,500
JCRファーマ 40,800 2,388.00 97,430,400
東和薬品 18,500 1,972.00 36,482,000
富士製薬工業 9,800 1,225.00 12,005,000
115/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
沢井製薬 29,700 4,785.00 142,114,500
ゼリア新薬工業 26,300 1,916.00 50,390,800
第一三共 1,243,400 3,601.00 4,477,483,400
キョーリン製薬ホールディングス 32,000 1,962.00 62,784,000
大幸薬品 17,800 1,531.00 27,251,800
ダイト 9,300 3,555.00 33,061,500
大塚ホールディングス 301,000 4,468.00 1,344,868,000
大正製薬ホールディングス 30,600 7,170.00 219,402,000
ペプチドリーム 73,600 5,990.00 440,864,000
日本コークス工業 122,400 91.00 11,138,400
ニチレキ 17,100 1,548.00 26,470,800
ユシロ化学工業 8,100 1,082.00 8,764,200
ビーピー・カストロール 5,200 1,245.00 6,474,000
富士石油 38,700 191.00 7,391,700
MORESCO 5,200 1,118.00 5,813,600
出光興産 160,700 2,477.00 398,053,900
ENEOSホールディングス 2,178,900 422.90 921,456,810
コスモエネルギーホールディングス 41,900 2,292.00 96,034,800
横浜ゴム 83,900 1,693.00 142,042,700
TOYO TIRE 76,200 1,688.00 128,625,600
ブリヂストン 385,100 4,066.00 1,565,816,600
住友ゴム工業 130,100 989.00 128,668,900
藤倉コンポジット 12,700 392.00 4,978,400
オカモト 8,800 3,980.00 35,024,000
フコク 6,300 668.00 4,208,400
ニッタ 16,300 2,244.00 36,577,200
住友理工 28,100 586.00 16,466,600
三ツ星ベルト 19,100 1,698.00 32,431,800
バンドー化学 25,500 671.00 17,110,500
日東紡績 21,600 4,710.00 101,736,000
AGC 133,000 3,920.00 521,360,000
日本板硝子 69,300 491.00 34,026,300
石塚硝子 2,700 1,872.00 5,054,400
日本山村硝子 6,200 864.00 5,356,800
日本電気硝子 53,800 2,249.00 120,996,200
オハラ 5,800 1,874.00 10,869,200
住友大阪セメント 26,100 3,030.00 79,083,000
太平洋セメント 91,500 2,599.00 237,808,500
日本ヒューム 14,700 779.00 11,451,300
日本コンクリート工業 31,700 309.00 9,795,300
三谷セキサン 6,800 4,795.00 32,606,000
アジアパイルホールディングス 20,900 493.00 10,303,700
116/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
東海カーボン 141,700 1,483.00 210,141,100
日本カーボン 8,000 4,155.00 33,240,000
東洋炭素 8,600 2,062.00 17,733,200
ノリタケカンパニーリミテド 8,100 3,140.00 25,434,000
TOTO 103,500 5,910.00 611,685,000
日本碍子 174,000 1,756.00 305,544,000
日本特殊陶業 110,300 1,809.00 199,532,700
MARUWA 5,600 12,000.00 67,200,000
品川リフラクトリーズ 3,900 2,650.00 10,335,000
黒崎播磨 2,900 4,670.00 13,543,000
ヨータイ 11,700 843.00 9,863,100
イソライト工業 7,700 550.00 4,235,000
東京窯業 18,900 349.00 6,596,100
ニッカトー 6,700 805.00 5,393,500
フジミインコーポレーテッド 12,900 4,415.00 56,953,500
クニミネ工業 6,000 1,129.00 6,774,000
エーアンドエーマテリアル 2,400 1,068.00 2,563,200
ニチアス 39,700 2,441.00 96,907,700
ニチハ 20,200 3,175.00 64,135,000
日本製鉄 641,100 1,353.50 867,728,850
神戸製鋼所 262,300 549.00 144,002,700
中山製鋼所 20,000 371.00 7,420,000
合同製鐵 7,700 2,025.00 15,592,500
ジェイ エフ イー ホールディングス 386,900 1,025.00 396,572,500
東京製鐵 69,800 662.00 46,207,600
共英製鋼 16,200 1,401.00 22,696,200
大和工業 30,500 2,756.00 84,058,000
東京鐵鋼 5,900 2,040.00 12,036,000
大阪製鐵 7,700 1,289.00 9,925,300
淀川製鋼所 19,400 2,191.00 42,505,400
丸一鋼管 46,500 2,324.00 108,066,000
モリ工業 4,300 2,256.00 9,700,800
大同特殊鋼 23,500 4,415.00 103,752,500
日本高周波鋼業 5,500 353.00 1,941,500
日本冶金工業 11,900 1,769.00 21,051,100
山陽特殊製鋼 9,800 1,506.00 14,758,800
愛知製鋼 8,100 3,170.00 25,677,000
日立金属 154,300 1,676.00 258,606,800
日本金属 3,300 1,310.00 4,323,000
大平洋金属 9,700 2,350.00 22,795,000
新日本電工 92,600 284.00 26,298,400
栗本鐵工所 7,100 1,623.00 11,523,300
117/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
虹技 2,200 1,087.00 2,391,400
三菱製鋼 10,700 650.00 6,955,000
日亜鋼業 21,200 300.00 6,360,000
日本精線 2,400 3,755.00 9,012,000
エンビプロ・ホールディングス 6,200 738.00 4,575,600
シンニッタン 22,600 204.00 4,610,400
新家工業 3,300 1,291.00 4,260,300
大紀アルミニウム工業所 23,700 782.00 18,533,400
日本軽金属ホールディングス 36,300 1,969.00 71,474,700
三井金属鉱業 38,700 3,980.00 154,026,000
東邦亜鉛 7,400 2,372.00 17,552,800
三菱マテリアル 94,600 2,327.00 220,134,200
住友金属鉱山 183,100 5,007.00 916,781,700
DOWAホールディングス 36,300 4,055.00 147,196,500
古河機械金属 25,500 1,274.00 32,487,000
大阪チタニウムテクノロジーズ 15,000 867.00 13,005,000
東邦チタニウム 25,700 925.00 23,772,500
UACJ 21,800 1,932.00 42,117,600
CKサンエツ 3,000 3,805.00 11,415,000
古河電気工業 44,500 2,877.00 128,026,500
住友電気工業 535,600 1,445.50 774,209,800
フジクラ 173,000 494.00 85,462,000
昭和電線ホールディングス 16,700 1,819.00 30,377,300
東京特殊電線 2,200 2,414.00 5,310,800
タツタ電線 28,500 783.00 22,315,500
カナレ電気 2,400 1,707.00 4,096,800
平河ヒューテック 7,200 1,339.00 9,640,800
リョービ 17,700 1,272.00 22,514,400
アーレスティ 19,000 357.00 6,783,000
アサヒホールディングス 25,100 4,055.00 101,780,500
稲葉製作所 8,100 1,406.00 11,388,600
宮地エンジニアリンググループ 4,400 2,528.00 11,123,200
トーカロ 39,800 1,557.00 61,968,600
アルファCo 5,000 1,011.00 5,055,000
SUMCO 183,300 2,419.00 443,402,700
川田テクノロジーズ 2,900 4,300.00 12,470,000
RS Technologies 4,700 7,270.00 34,169,000
ジェイテックコーポレーション 1,000 3,730.00 3,730,000
信和 8,200 699.00 5,731,800
東洋製罐グループホールディングス 91,200 1,159.00 105,700,800
ホッカンホールディングス 7,900 1,443.00 11,399,700
コロナ 7,900 959.00 7,576,100
118/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
横河ブリッジホールディングス 26,600 2,047.00 54,450,200
駒井ハルテック 2,700 2,420.00 6,534,000
高田機工 1,300 2,534.00 3,294,200
三和ホールディングス 135,000 1,219.00 164,565,000
文化シヤッター 42,200 938.00 39,583,600
三協立山 18,400 844.00 15,529,600
アルインコ 10,400 937.00 9,744,800
東洋シヤッター 3,400 651.00 2,213,400
LIXIL 211,300 2,406.00 508,387,800
日本フイルコン 10,000 499.00 4,990,000
ノーリツ 29,700 1,545.00 45,886,500
長府製作所 14,600 2,099.00 30,645,400
リンナイ 27,900 11,290.00 314,991,000
ダイニチ工業 7,700 903.00 6,953,100
日東精工 18,000 452.00 8,136,000
三洋工業 1,900 1,887.00 3,585,300
岡部 29,000 776.00 22,504,000
ジーテクト 17,800 1,467.00 26,112,600
東プレ 26,700 1,457.00 38,901,900
高周波熱錬 27,600 493.00 13,606,800
東京製綱 10,200 1,099.00 11,209,800
サンコール 10,700 463.00 4,954,100
モリテック スチール 11,200 434.00 4,860,800
パイオラックス 21,200 1,549.00 32,838,800
エイチワン 14,000 764.00 10,696,000
日本発條 153,700 718.00 110,356,600
中央発條 1,700 2,785.00 4,734,500
アドバネクス 2,100 1,340.00 2,814,000
立川ブラインド工業 6,300 1,318.00 8,303,400
三益半導体工業 11,200 3,080.00 34,496,000
日本ドライケミカル 3,600 1,524.00 5,486,400
日本製鋼所 43,500 3,195.00 138,982,500
三浦工業 62,000 6,170.00 382,540,000
タクマ 48,600 2,064.00 100,310,400
ツガミ 29,800 1,702.00 50,719,600
オークマ 16,700 6,180.00 103,206,000
芝浦機械 16,200 2,341.00 37,924,200
アマダ 177,800 1,206.00 214,426,800
アイダエンジニアリング 37,600 1,001.00 37,637,600
滝澤鉄工所 4,500 1,001.00 4,504,500
FUJI 61,600 2,797.00 172,295,200
牧野フライス製作所 16,800 4,015.00 67,452,000
119/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
オーエスジー 70,700 1,920.00 135,744,000
ダイジェット工業 1,700 1,334.00 2,267,800
旭ダイヤモンド工業 37,900 466.00 17,661,400
DMG森精機 90,700 1,650.00 149,655,000
ソディック 31,300 905.00 28,326,500
ディスコ 19,400 37,650.00 730,410,000
日東工器 7,900 1,751.00 13,832,900
日進工具 5,700 2,811.00 16,022,700
パンチ工業 13,100 445.00 5,829,500
冨士ダイス 6,400 669.00 4,281,600
豊和工業 8,100 941.00 7,622,100
OKK 5,900 421.00 2,483,900
東洋機械金属 10,400 430.00 4,472,000
津田駒工業 2,800 922.00 2,581,600
エンシュウ 3,600 891.00 3,207,600
島精機製作所 22,600 1,860.00 42,036,000
オプトラン 18,000 2,165.00 38,970,000
NCホールディングス 4,500 584.00 2,628,000
イワキポンプ 9,200 842.00 7,746,400
フリュー 14,100 1,116.00 15,735,600
ヤマシンフィルタ 32,100 1,057.00 33,929,700
日阪製作所 17,800 870.00 15,486,000
やまびこ 27,800 1,320.00 36,696,000
平田機工 6,800 8,350.00 56,780,000
ペガサスミシン製造 14,800 347.00 5,135,600
マルマエ 5,300 1,400.00 7,420,000
タツモ 6,100 1,547.00 9,436,700
ナブテスコ 84,400 4,975.00 419,890,000
三井海洋開発 15,300 2,079.00 31,808,700
レオン自動機 14,100 1,169.00 16,482,900
SMC 45,400 66,880.00 3,036,352,000
ホソカワミクロン 5,000 6,470.00 32,350,000
ユニオンツール 5,400 3,230.00 17,442,000
オイレス工業 18,600 1,664.00 30,950,400
日精エー・エス・ビー機械 4,200 6,280.00 26,376,000
サトーホールディングス 20,500 2,213.00 45,366,500
技研製作所 12,600 4,950.00 62,370,000
日本エアーテック 4,700 1,480.00 6,956,000
カワタ 4,300 1,020.00 4,386,000
日精樹脂工業 12,200 887.00 10,821,400
オカダアイヨン 4,600 1,150.00 5,290,000
ワイエイシイホールディングス 6,100 1,144.00 6,978,400
120/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
小松製作所 656,100 3,035.00 1,991,263,500
住友重機械工業 83,000 2,994.00 248,502,000
日立建機 58,100 3,170.00 184,177,000
日工 20,000 719.00 14,380,000
巴工業 5,700 2,040.00 11,628,000
井関農機 14,600 1,409.00 20,571,400
TOWA 14,700 2,236.00 32,869,200
丸山製作所 3,000 1,547.00 4,641,000
北川鉄工所 6,600 1,361.00 8,982,600
ローツェ 6,400 8,880.00 56,832,000
タカキタ 5,100 716.00 3,651,600
クボタ 760,900 2,380.00 1,810,942,000
荏原実業 3,700 3,910.00 14,467,000
三菱化工機 5,000 3,460.00 17,300,000
月島機械 26,800 1,429.00 38,297,200
帝国電機製作所 12,000 1,232.00 14,784,000
新東工業 34,600 764.00 26,434,400
澁谷工業 12,700 3,590.00 45,593,000
アイチ コーポレーション 25,200 924.00 23,284,800
小森コーポレーション 36,900 713.00 26,309,700
鶴見製作所 11,200 1,870.00 20,944,000
住友精密工業 2,200 2,007.00 4,415,400
日本ギア工業 6,100 296.00 1,805,600
酒井重工業 2,800 2,187.00 6,123,600
荏原製作所 60,100 3,700.00 222,370,000
石井鐵工所 1,900 2,893.00 5,496,700
酉島製作所 14,800 846.00 12,520,800
北越工業 15,000 1,045.00 15,675,000
ダイキン工業 184,500 22,810.00 4,208,445,000
オルガノ 5,200 6,740.00 35,048,000
トーヨーカネツ 6,400 2,512.00 16,076,800
栗田工業 78,400 4,455.00 349,272,000
椿本チエイン 20,700 2,727.00 56,448,900
大同工業 7,100 719.00 5,104,900
木村化工機 12,300 656.00 8,068,800
アネスト岩田 22,600 1,102.00 24,905,200
ダイフク 74,000 12,760.00 944,240,000
サムコ 3,600 3,955.00 14,238,000
加藤製作所 8,100 963.00 7,800,300
油研工業 2,500 1,585.00 3,962,500
タダノ 70,000 949.00 66,430,000
フジテック 52,700 2,314.00 121,947,800
121/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CKD 39,700 2,534.00 100,599,800
キトー 11,000 1,588.00 17,468,000
平和 40,500 1,459.00 59,089,500
理想科学工業 12,900 1,356.00 17,492,400
SANKYO 32,300 2,862.00 92,442,600
日本金銭機械 16,200 520.00 8,424,000
マースグループホールディングス 9,200 1,533.00 14,103,600
フクシマガリレイ 8,900 4,575.00 40,717,500
オーイズミ 6,300 406.00 2,557,800
ダイコク電機 6,700 888.00 5,949,600
竹内製作所 24,300 2,487.00 60,434,100
アマノ 38,000 2,361.00 89,718,000
JUKI 20,200 534.00 10,786,800
蛇の目ミシン工業 13,300 796.00 10,586,800
マックス 22,200 1,428.00 31,701,600
グローリー 37,200 2,061.00 76,669,200
新晃工業 13,500 1,773.00 23,935,500
大和冷機工業 23,300 1,011.00 23,556,300
セガサミーホールディングス 143,700 1,669.00 239,835,300
日本ピストンリング 5,400 942.00 5,086,800
リケン 6,700 2,116.00 14,177,200
TPR 19,500 1,432.00 27,924,000
ツバキ・ナカシマ 27,800 1,278.00 35,528,400
ホシザキ 45,600 9,140.00 416,784,000
大豊工業 11,900 747.00 8,889,300
日本精工 272,800 928.00 253,158,400
NTN 335,200 277.00 92,850,400
ジェイテクト 139,000 863.00 119,957,000
不二越 13,500 4,545.00 61,357,500
日本トムソン 43,100 464.00 19,998,400
THK 90,300 3,510.00 316,953,000
ユーシン精機 11,300 1,015.00 11,469,500
前澤給装工業 5,300 2,265.00 12,004,500
イーグル工業 18,000 979.00 17,622,000
前澤工業 9,800 638.00 6,252,400
日本ピラー工業 14,700 1,630.00 23,961,000
キッツ 53,000 608.00 32,224,000
マキタ 188,900 4,820.00 910,498,000
日立造船 115,000 690.00 79,350,000
三菱重工業 242,800 3,189.00 774,289,200
IHI 104,400 2,021.00 210,992,400
スター精密 22,400 1,606.00 35,974,400
122/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日清紡ホールディングス 88,700 782.00 69,363,400
イビデン 88,800 5,080.00 451,104,000
コニカミノルタ 318,400 428.00 136,275,200
ブラザー工業 177,200 2,364.00 418,900,800
ミネベアミツミ 269,200 2,200.00 592,240,000
日立製作所 696,000 4,359.00 3,033,864,000
三菱電機 1,448,400 1,668.50 2,416,655,400
富士電機 87,300 4,060.00 354,438,000
東洋電機製造 5,300 1,175.00 6,227,500
安川電機 155,900 5,680.00 885,512,000
シンフォニアテクノロジー 18,800 1,464.00 27,523,200
明電舎 26,700 2,431.00 64,907,700
オリジン 4,000 1,338.00 5,352,000
山洋電気 7,100 6,050.00 42,955,000
デンヨー 12,400 2,082.00 25,816,800
東芝テック 18,200 3,755.00 68,341,000
芝浦メカトロニクス 2,700 5,680.00 15,336,000
マブチモーター 40,300 4,210.00 169,663,000
日本電産 348,600 14,100.00 4,915,260,000
トレックス・セミコンダクター 8,900 1,402.00 12,477,800
東光高岳 8,600 1,611.00 13,854,600
ダイヘン 15,900 5,110.00 81,249,000
ヤーマン 24,000 1,983.00 47,592,000
JVCケンウッド 122,600 182.00 22,313,200
ミマキエンジニアリング 14,700 489.00 7,188,300
I-PEX 7,100 2,028.00 14,398,800
日新電機 34,000 1,346.00 45,764,000
大崎電気工業 29,000 590.00 17,110,000
オムロン 129,900 9,630.00 1,250,937,000
日東工業 21,300 2,036.00 43,366,800
IDEC 21,000 1,770.00 37,170,000
正興電機製作所 3,800 2,132.00 8,101,600
不二電機工業 3,000 1,309.00 3,927,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション 48,600 3,180.00 154,548,000
サクサホールディングス 3,400 1,369.00 4,654,600
メルコホールディングス 5,200 3,435.00 17,862,000
テクノメディカ 3,800 1,590.00 6,042,000
日本電気 175,700 5,720.00 1,005,004,000
富士通 139,600 15,950.00 2,226,620,000
沖電気工業 58,900 1,068.00 62,905,200
岩崎通信機 6,300 840.00 5,292,000
電気興業 7,000 2,760.00 19,320,000
123/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
サンケン電気 15,800 5,150.00 81,370,000
ナカヨ 2,900 1,425.00 4,132,500
アイホン 8,300 1,652.00 13,711,600
ルネサスエレクトロニクス 622,800 1,306.00 813,376,800
セイコーエプソン 179,800 1,666.00 299,546,800
ワコム 98,200 964.00 94,664,800
アルバック 26,700 5,140.00 137,238,000
アクセル 7,100 782.00 5,552,200
EIZO 11,300 3,710.00 41,923,000
日本信号 37,000 935.00 34,595,000
京三製作所 34,200 413.00 14,124,600
能美防災 19,500 2,245.00 43,777,500
ホーチキ 11,100 1,243.00 13,797,300
星和電機 8,300 653.00 5,419,900
エレコム 16,700 4,950.00 82,665,000
パナソニック 1,654,800 1,337.50 2,213,295,000
シャープ 167,600 2,035.00 341,066,000
アンリツ 93,300 2,686.00 250,603,800
富士通ゼネラル 39,400 2,640.00 104,016,000
ソニー 907,300 10,590.00 9,608,307,000
TDK 70,000 17,540.00 1,227,800,000
帝国通信工業 7,100 1,062.00 7,540,200
タムラ製作所 48,600 575.00 27,945,000
アルプスアルパイン 128,700 1,442.00 185,585,400
池上通信機 4,600 879.00 4,043,400
鈴木 7,800 1,188.00 9,266,400
日本トリム 2,100 4,335.00 9,103,500
ローランド ディー.ジー. 9,000 1,804.00 16,236,000
フォスター電機 15,300 1,456.00 22,276,800
SMK 3,700 3,055.00 11,303,500
ヨコオ 9,600 3,260.00 31,296,000
ホシデン 40,400 958.00 38,703,200
ヒロセ電機 22,300 15,480.00 345,204,000
日本航空電子工業 33,300 1,595.00 53,113,500
TOA 15,700 869.00 13,643,300
マクセルホールディングス 31,800 1,342.00 42,675,600
古野電気 19,300 1,131.00 21,828,300
ユニデンホールディングス 4,000 2,223.00 8,892,000
スミダコーポレーション 13,100 1,048.00 13,728,800
アイコム 8,100 2,715.00 21,991,500
リオン 6,300 3,435.00 21,640,500
本多通信工業 14,000 477.00 6,678,000
124/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
横河電機 132,900 2,322.00 308,593,800
新電元工業 5,200 2,917.00 15,168,400
アズビル 91,400 5,730.00 523,722,000
東亜ディーケーケー 8,100 833.00 6,747,300
日本光電工業 60,100 2,901.00 174,350,100
チノー 5,100 1,411.00 7,196,100
共和電業 15,400 386.00 5,944,400
日本電子材料 5,800 2,390.00 13,862,000
堀場製作所 28,700 6,830.00 196,021,000
アドバンテスト 107,700 9,220.00 992,994,000
小野測器 7,500 526.00 3,945,000
エスペック 13,200 1,952.00 25,766,400
キーエンス 131,200 56,470.00 7,408,864,000
日置電機 7,100 4,135.00 29,358,500
シスメックス 103,600 13,000.00 1,346,800,000
日本マイクロニクス 25,700 1,541.00 39,603,700
メガチップス 13,700 3,245.00 44,456,500
OBARA GROUP 8,600 4,050.00 34,830,000
澤藤電機 2,100 2,227.00 4,676,700
原田工業 7,800 845.00 6,591,000
コーセル 19,900 1,247.00 24,815,300
イリソ電子工業 12,300 4,840.00 59,532,000
オプテックスグループ 24,200 2,099.00 50,795,800
千代田インテグレ 6,500 1,829.00 11,888,500
アイ・オー・データ機器 5,500 1,003.00 5,516,500
レーザーテック 63,700 15,130.00 963,781,000
スタンレー電気 101,800 3,185.00 324,233,000
岩崎電気 6,200 1,423.00 8,822,600
ウシオ電機 80,500 1,392.00 112,056,000
岡谷電機産業 13,400 361.00 4,837,400
ヘリオス テクノ ホールディング 15,900 314.00 4,992,600
エノモト 4,800 1,627.00 7,809,600
日本セラミック 15,000 2,854.00 42,810,000
遠藤照明 8,800 513.00 4,514,400
古河電池 10,800 1,684.00 18,187,200
双信電機 8,700 451.00 3,923,700
山一電機 11,000 1,784.00 19,624,000
図研 9,700 2,694.00 26,131,800
日本電子 28,700 4,660.00 133,742,000
カシオ計算機 128,200 1,787.00 229,093,400
ファナック 136,200 27,525.00 3,748,905,000
日本シイエムケイ 36,000 427.00 15,372,000
125/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
エンプラス 7,600 4,210.00 31,996,000
大真空 5,600 2,615.00 14,644,000
ローム 60,300 11,940.00 719,982,000
浜松ホトニクス 104,000 6,460.00 671,840,000
三井ハイテック 16,200 4,545.00 73,629,000
新光電気工業 48,900 2,691.00 131,589,900
京セラ 203,900 6,843.00 1,395,287,700
太陽誘電 64,500 6,100.00 393,450,000
村田製作所 425,500 10,370.00 4,412,435,000
双葉電子工業 23,700 993.00 23,534,100
北陸電気工業 6,700 928.00 6,217,600
ニチコン 49,700 1,470.00 73,059,000
日本ケミコン 11,900 1,970.00 23,443,000
KOA 22,400 1,550.00 34,720,000
市光工業 22,900 664.00 15,205,600
小糸製作所 86,900 6,980.00 606,562,000
ミツバ 26,600 458.00 12,182,800
SCREENホールディングス 25,100 8,870.00 222,637,000
キヤノン電子 13,800 1,616.00 22,300,800
キヤノン 719,800 2,225.50 1,601,914,900
リコー 368,600 741.00 273,132,600
象印マホービン 39,600 1,749.00 69,260,400
MUTOHホールディングス 2,300 1,513.00 3,479,900
東京エレクトロン 91,900 44,530.00 4,092,307,000
トヨタ紡織 42,200 1,701.00 71,782,200
芦森工業 3,100 928.00 2,876,800
ユニプレス 28,100 980.00 27,538,000
豊田自動織機 117,200 8,380.00 982,136,000
モリタホールディングス 25,400 1,741.00 44,221,400
三櫻工業 18,400 955.00 17,572,000
デンソー 318,900 5,993.00 1,911,167,700
東海理化電機製作所 38,200 1,725.00 65,895,000
三井E&Sホールディングス 52,300 446.00 23,325,800
川崎重工業 112,700 2,464.00 277,692,800
名村造船所 46,600 178.00 8,294,800
日本車輌製造 5,300 2,525.00 13,382,500
三菱ロジスネクスト 19,200 1,227.00 23,558,400
近畿車輛 2,200 1,218.00 2,679,600
日産自動車 1,708,200 556.20 950,100,840
いすゞ自動車 419,700 972.00 407,948,400
トヨタ自動車 1,616,100 7,686.00 12,421,344,600
日野自動車 180,900 929.00 168,056,100
126/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
三菱自動車工業 536,100 234.00 125,447,400
エフテック 10,200 618.00 6,303,600
レシップホールディングス 5,700 504.00 2,872,800
GMB 2,700 978.00 2,640,600
ファルテック 2,600 670.00 1,742,000
武蔵精密工業 32,300 1,585.00 51,195,500
日産車体 28,300 871.00 24,649,300
新明和工業 39,000 916.00 35,724,000
極東開発工業 26,900 1,464.00 39,381,600
トピー工業 12,000 1,304.00 15,648,000
ティラド 5,300 1,330.00 7,049,000
曙ブレーキ工業 79,500 128.00 10,176,000
タチエス 23,800 1,097.00 26,108,600
NOK 77,900 1,216.00 94,726,400
フタバ産業 40,400 509.00 20,563,600
KYB 16,200 2,356.00 38,167,200
大同メタル工業 27,900 520.00 14,508,000
プレス工業 72,000 308.00 22,176,000
ミクニ 18,700 272.00 5,086,400
太平洋工業 30,400 1,126.00 34,230,400
河西工業 19,700 404.00 7,958,800
アイシン精機 119,300 3,130.00 373,409,000
マツダ 426,200 787.00 335,419,400
今仙電機製作所 13,500 715.00 9,652,500
本田技研工業 1,140,400 2,849.00 3,248,999,600
スズキ 287,100 5,235.00 1,502,968,500
SUBARU 449,600 2,055.00 923,928,000
安永 7,000 1,205.00 8,435,000
ヤマハ発動機 204,700 2,165.00 443,175,500
TBK 17,400 445.00 7,743,000
エクセディ 19,700 1,438.00 28,328,600
豊田合成 46,800 2,861.00 133,894,800
愛三工業 22,800 515.00 11,742,000
盟和産業 2,300 879.00 2,021,700
日本プラスト 11,500 492.00 5,658,000
ヨロズ 13,600 1,200.00 16,320,000
エフ・シー・シー 23,700 1,745.00 41,356,500
シマノ 54,200 25,575.00 1,386,165,000
テイ・エス テック 33,700 3,015.00 101,605,500
ジャムコ 7,200 662.00 4,766,400
テルモ 409,900 4,053.00 1,661,324,700
クリエートメディック 4,800 970.00 4,656,000
127/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日機装 46,800 1,048.00 49,046,400
日本エム・ディ・エム 8,400 2,281.00 19,160,400
島津製作所 173,100 4,095.00 708,844,500
JMS 12,300 942.00 11,586,600
長野計器 10,500 977.00 10,258,500
ブイ・テクノロジー 6,800 6,350.00 43,180,000
東京計器 9,300 960.00 8,928,000
愛知時計電機 1,900 4,300.00 8,170,000
インターアクション 7,800 2,587.00 20,178,600
オーバル 13,100 368.00 4,820,800
東京精密 26,300 5,180.00 136,234,000
マニー 57,700 2,797.00 161,386,900
ニコン 221,200 807.00 178,508,400
トプコン 73,000 1,350.00 98,550,000
オリンパス 801,400 2,008.50 1,609,611,900
理研計器 12,800 3,035.00 38,848,000
タムロン 11,700 1,967.00 23,013,900
HOYA 287,300 13,540.00 3,890,042,000
シード 6,200 603.00 3,738,600
ノーリツ鋼機 9,800 2,139.00 20,962,200
エー・アンド・デイ 13,200 1,389.00 18,334,800
朝日インテック 164,100 3,430.00 562,863,000
シチズン時計 169,800 314.00 53,317,200
リズム 4,600 687.00 3,160,200
大研医器 10,100 562.00 5,676,200
メニコン 20,500 6,750.00 138,375,000
シンシア 1,600 659.00 1,054,400
松風 6,500 1,790.00 11,635,000
セイコーホールディングス 20,500 1,347.00 27,613,500
ニプロ 100,300 1,224.00 122,767,200
中本パックス 3,700 1,638.00 6,060,600
スノーピーク 8,600 1,802.00 15,497,200
パラマウントベッドホールディングス 15,300 4,725.00 72,292,500
トランザクション 7,900 1,016.00 8,026,400
粧美堂 4,200 397.00 1,667,400
ニホンフラッシュ 13,500 1,335.00 18,022,500
前田工繊 16,000 2,686.00 42,976,000
永大産業 18,900 284.00 5,367,600
アートネイチャー 15,500 646.00 10,013,000
バンダイナムコホールディングス 149,700 9,344.00 1,398,796,800
アイフィスジャパン 3,700 710.00 2,627,000
共立印刷 24,200 117.00 2,831,400
128/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SHOEI 12,700 4,060.00 51,562,000
フランスベッドホールディングス 20,500 916.00 18,778,000
パイロットコーポレーション 25,600 2,997.00 76,723,200
萩原工業 8,000 1,478.00 11,824,000
トッパン・フォームズ 31,000 1,050.00 32,550,000
フジシールインターナショナル 32,500 1,913.00 62,172,500
タカラトミー 64,900 901.00 58,474,900
廣済堂 10,100 796.00 8,039,600
エステールホールディングス 3,900 601.00 2,343,900
タカノ 5,700 593.00 3,380,100
プロネクサス 12,400 1,025.00 12,710,000
ホクシン 8,900 112.00 996,800
ウッドワン 4,900 1,072.00 5,252,800
大建工業 9,700 1,673.00 16,228,100
凸版印刷 204,400 1,494.00 305,373,600
大日本印刷 189,500 1,848.00 350,196,000
共同印刷 4,500 3,415.00 15,367,500
NISSHA 29,700 1,382.00 41,045,400
光村印刷 1,300 1,747.00 2,271,100
TAKARA & COMPANY 7,000 1,726.00 12,082,000
アシックス 128,100 1,794.00 229,811,400
ツツミ 4,500 1,999.00 8,995,500
小松ウオール工業 4,400 1,740.00 7,656,000
ヤマハ 86,100 6,070.00 522,627,000
河合楽器製作所 4,500 2,895.00 13,027,500
クリナップ 13,500 468.00 6,318,000
ピジョン 93,000 4,380.00 407,340,000
オリバー 3,100 2,470.00 7,657,000
兼松サステック 900 1,750.00 1,575,000
キングジム 12,000 866.00 10,392,000
リンテック 34,400 2,432.00 83,660,800
イトーキ 28,700 333.00 9,557,100
任天堂 88,800 64,720.00 5,747,136,000
三菱鉛筆 23,800 1,315.00 31,297,000
タカラスタンダード 29,900 1,516.00 45,328,400
コクヨ 69,500 1,355.00 94,172,500
ナカバヤシ 14,200 611.00 8,676,200
グローブライド 6,500 4,415.00 28,697,500
オカムラ 50,500 940.00 47,470,000
美津濃 13,100 1,989.00 26,055,900
東京電力ホールディングス 1,156,200 381.00 440,512,200
中部電力 443,100 1,316.00 583,119,600
129/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
関西電力 548,800 1,039.50 570,477,600
中国電力 208,900 1,275.00 266,347,500
北陸電力 132,400 715.00 94,666,000
東北電力 361,800 905.00 327,429,000
四国電力 130,400 733.00 95,583,200
九州電力 298,500 994.00 296,709,000
北海道電力 135,500 416.00 56,368,000
沖縄電力 28,200 1,425.00 40,185,000
電源開発 115,200 1,722.00 198,374,400
エフオン 7,800 1,175.00 9,165,000
イーレックス 21,500 1,712.00 36,808,000
レノバ 24,300 4,310.00 104,733,000
東京瓦斯 278,500 2,381.00 663,108,500
大阪瓦斯 281,100 2,017.00 566,978,700
東邦瓦斯 71,200 6,350.00 452,120,000
北海道瓦斯 7,800 1,578.00 12,308,400
広島ガス 29,800 376.00 11,204,800
西部瓦斯 16,300 3,030.00 49,389,000
静岡ガス 41,100 1,016.00 41,757,600
メタウォーター 14,000 2,401.00 33,614,000
SBSホールディングス 10,700 2,400.00 25,680,000
東武鉄道 151,000 2,986.00 450,886,000
相鉄ホールディングス 46,300 2,466.00 114,175,800
東急 365,300 1,264.00 461,739,200
京浜急行電鉄 186,000 1,723.00 320,478,000
小田急電鉄 215,400 3,185.00 686,049,000
京王電鉄 75,100 8,140.00 611,314,000
京成電鉄 100,800 3,425.00 345,240,000
富士急行 19,700 4,705.00 92,688,500
新京成電鉄 3,700 2,220.00 8,214,000
東日本旅客鉄道 254,900 6,778.00 1,727,712,200
西日本旅客鉄道 129,100 5,396.00 696,623,600
東海旅客鉄道 120,400 14,695.00 1,769,278,000
西武ホールディングス 189,100 976.00 184,561,600
鴻池運輸 23,000 1,014.00 23,322,000
西日本鉄道 40,100 2,987.00 119,778,700
ハマキョウレックス 11,100 2,948.00 32,722,800
サカイ引越センター 7,600 5,120.00 38,912,000
近鉄グループホールディングス 137,200 4,510.00 618,772,000
阪急阪神ホールディングス 183,000 3,380.00 618,540,000
南海電気鉄道 65,000 2,564.00 166,660,000
京阪ホールディングス 61,100 4,965.00 303,361,500
130/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
神戸電鉄 3,300 3,590.00 11,847,000
名古屋鉄道 112,800 2,720.00 306,816,000
山陽電気鉄道 9,800 1,982.00 19,423,600
日本通運 47,500 7,060.00 335,350,000
ヤマトホールディングス 227,200 2,550.00 579,360,000
山九 38,100 3,930.00 149,733,000
丸運 7,800 252.00 1,965,600
丸全昭和運輸 11,100 3,465.00 38,461,500
センコーグループホールディングス 75,600 972.00 73,483,200
トナミホールディングス 3,300 5,620.00 18,546,000
ニッコンホールディングス 49,100 2,105.00 103,355,500
日本石油輸送 1,500 2,631.00 3,946,500
福山通運 17,600 4,065.00 71,544,000
セイノーホールディングス 102,700 1,407.00 144,498,900
エスライン 4,100 885.00 3,628,500
神奈川中央交通 3,400 3,860.00 13,124,000
日立物流 25,100 3,060.00 76,806,000
丸和運輸機関 28,900 2,188.00 63,233,200
C&Fロジホールディングス 13,900 2,044.00 28,411,600
九州旅客鉄道 120,200 2,162.00 259,872,400
SGホールディングス 288,000 2,811.00 809,568,000
日本郵船 115,100 2,542.00 292,584,200
商船三井 87,200 2,961.00 258,199,200
川崎汽船 42,200 2,016.00 85,075,200
NSユナイテッド海運 8,300 1,480.00 12,284,000
飯野海運 66,200 433.00 28,664,600
共栄タンカー 3,600 908.00 3,268,800
乾汽船 7,900 913.00 7,212,700
日本航空 308,000 1,888.00 581,504,000
ANAホールディングス 341,600 2,232.50 762,622,000
パスコ 2,700 1,382.00 3,731,400
トランコム 3,800 8,460.00 32,148,000
日新 11,900 1,248.00 14,851,200
三菱倉庫 43,500 3,100.00 134,850,000
三井倉庫ホールディングス 15,700 2,252.00 35,356,400
住友倉庫 49,300 1,277.00 62,956,100
澁澤倉庫 7,500 2,089.00 15,667,500
東陽倉庫 24,800 313.00 7,762,400
日本トランスシティ 30,200 521.00 15,734,200
ケイヒン 2,600 1,302.00 3,385,200
中央倉庫 8,400 1,130.00 9,492,000
川西倉庫 2,500 1,133.00 2,832,500
131/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
安田倉庫 11,300 965.00 10,904,500
ファイズホールディングス 2,900 1,151.00 3,337,900
東洋埠頭 4,200 1,409.00 5,917,800
宇徳 11,700 454.00 5,311,800
上組 76,500 1,865.00 142,672,500
サンリツ 3,200 701.00 2,243,200
キムラユニティー 3,700 1,103.00 4,081,100
キユーソー流通システム 3,400 1,571.00 5,341,400
近鉄エクスプレス 29,100 2,602.00 75,718,200
東海運 7,800 313.00 2,441,400
エーアイテイー 9,700 1,010.00 9,797,000
内外トランスライン 4,800 1,184.00 5,683,200
日本コンセプト 4,400 1,462.00 6,432,800
NECネッツエスアイ 40,400 1,900.00 76,760,000
クロスキャット 3,900 1,197.00 4,668,300
システナ 50,800 2,068.00 105,054,400
デジタルアーツ 7,000 10,020.00 70,140,000
日鉄ソリューションズ 21,400 3,110.00 66,554,000
キューブシステム 7,700 1,233.00 9,494,100
エイジア 2,700 1,851.00 4,997,700
コア 6,100 1,463.00 8,924,300
ラクーンホールディングス 7,200 1,724.00 12,412,800
ソリトンシステムズ 7,200 1,776.00 12,787,200
ソフトクリエイトホールディングス 6,300 2,688.00 16,934,400
TIS 142,200 2,151.00 305,872,200
JNSホールディングス 5,700 540.00 3,078,000
電算システム 5,400 3,165.00 17,091,000
グリー 87,500 587.00 51,362,500
コーエーテクモホールディングス 29,100 5,890.00 171,399,000
三菱総合研究所 6,100 4,200.00 25,620,000
電算 1,700 2,475.00 4,207,500
AGS 8,300 830.00 6,889,000
ファインデックス 12,100 1,099.00 13,297,900
ブレインパッド 3,700 4,065.00 15,040,500
KLab 25,900 887.00 22,973,300
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 17,300 1,195.00 20,673,500
イーブックイニシアティブジャパン 2,100 2,697.00 5,663,700
ネクソン 358,900 3,145.00 1,128,740,500
アイスタイル 40,300 399.00 16,079,700
エムアップホールディングス 4,200 2,515.00 10,563,000
エイチーム 10,000 1,127.00 11,270,000
エニグモ 13,600 1,243.00 16,904,800
132/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
テクノスジャパン 11,300 676.00 7,638,800
コロプラ 46,800 924.00 43,243,200
ブロードリーフ 70,800 622.00 44,037,600
クロス・マーケティンググループ 6,800 361.00 2,454,800
デジタルハーツホールディングス 7,700 1,363.00 10,495,100
システム情報 10,800 1,202.00 12,981,600
メディアドゥ 4,700 7,100.00 33,370,000
じげん 35,700 397.00 14,172,900
ブイキューブ 7,800 3,385.00 26,403,000
エンカレッジ・テクノロジ 3,400 693.00 2,356,200
サイバーリンクス 4,700 2,185.00 10,269,500
フィックスターズ 15,300 980.00 14,994,000
CARTA HOLDINGS 5,900 1,267.00 7,475,300
オプティム 7,500 3,210.00 24,075,000
セレス 4,800 2,587.00 12,417,600
SHIFT 6,400 12,070.00 77,248,000
ティーガイア 12,700 1,867.00 23,710,900
セック 2,100 2,804.00 5,888,400
日本アジアグループ 15,000 861.00 12,915,000
テクマトリックス 20,100 1,904.00 38,270,400
プロシップ 4,300 1,441.00 6,196,300
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 34,300 2,558.00 87,739,400
GMOペイメントゲートウェイ 30,100 15,240.00 458,724,000
ザッパラス 6,500 495.00 3,217,500
システムリサーチ 3,900 1,777.00 6,930,300
インターネットイニシアティブ 42,100 2,159.00 90,893,900
さくらインターネット 15,500 707.00 10,958,500
ヴィンクス 4,100 1,176.00 4,821,600
GMOグローバルサイン・ホールディングス 3,200 8,900.00 28,480,000
SRAホールディングス 7,600 2,532.00 19,243,200
システムインテグレータ 4,800 616.00 2,956,800
朝日ネット 10,300 868.00 8,940,400
eBASE 17,200 1,033.00 17,767,600
アバント 13,700 1,142.00 15,645,400
アドソル日進 5,100 3,095.00 15,784,500
フリービット 7,600 955.00 7,258,000
コムチュア 16,000 2,823.00 45,168,000
サイバーコム 2,600 1,676.00 4,357,600
アステリア 8,800 1,034.00 9,099,200
アイル 8,000 1,423.00 11,384,000
マークラインズ 6,000 2,432.00 14,592,000
メディカル・データ・ビジョン 16,300 3,040.00 49,552,000
133/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
gumi 18,500 868.00 16,058,000
ショーケース 3,300 1,014.00 3,346,200
モバイルファクトリー 3,400 1,111.00 3,777,400
テラスカイ 5,200 3,815.00 19,838,000
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 5,700 1,518.00 8,652,600
PCIホールディングス 5,500 1,505.00 8,277,500
パイプドHD 1,900 1,602.00 3,043,800
アイビーシー 2,500 1,090.00 2,725,000
ネオジャパン 2,800 1,873.00 5,244,400
PR TIMES 2,500 4,225.00 10,562,500
ランドコンピュータ 2,300 1,112.00 2,557,600
ダブルスタンダード 1,900 4,415.00 8,388,500
オープンドア 7,200 1,521.00 10,951,200
マイネット 4,600 897.00 4,126,200
アカツキ 5,100 4,630.00 23,613,000
ベネフィットジャパン 1,200 1,800.00 2,160,000
Ubicomホールディングス 3,200 3,700.00 11,840,000
カナミックネットワーク 13,300 699.00 9,296,700
ノムラシステムコーポレーション 6,800 370.00 2,516,000
チェンジ 19,900 3,480.00 69,252,000
シンクロ・フード 6,600 338.00 2,230,800
オークネット 7,700 1,330.00 10,241,000
セグエグループ 3,800 1,338.00 5,084,400
エイトレッド 2,400 2,644.00 6,345,600
AOI TYO Holdings 14,800 441.00 6,526,800
マクロミル 29,300 660.00 19,338,000
ビーグリー 2,900 1,730.00 5,017,000
オロ 4,500 4,160.00 18,720,000
ユーザーローカル 1,500 4,120.00 6,180,000
テモナ 3,200 1,005.00 3,216,000
ニーズウェル 3,000 665.00 1,995,000
サインポスト 3,400 958.00 3,257,200
ソルクシーズ 5,600 993.00 5,560,800
フェイス 5,200 826.00 4,295,200
プロトコーポレーション 12,900 1,017.00 13,119,300
ハイマックス 3,500 1,172.00 4,102,000
野村総合研究所 201,500 3,845.00 774,767,500
サイバネットシステム 10,300 983.00 10,124,900
CEホールディングス 7,800 612.00 4,773,600
日本システム技術 2,400 1,557.00 3,736,800
インテージホールディングス 17,900 1,146.00 20,513,400
東邦システムサイエンス 4,000 931.00 3,724,000
134/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ソースネクスト 68,100 287.00 19,544,700
インフォコム 15,600 3,290.00 51,324,000
HEROZ 2,100 2,686.00 5,640,600
ラクスル 11,500 4,260.00 48,990,000
FIG 16,100 267.00 4,298,700
システムサポート 3,400 1,548.00 5,263,200
イーソル 7,900 1,200.00 9,480,000
アルテリア・ネットワークス 15,900 1,602.00 25,471,800
EduLab 1,300 6,520.00 8,476,000
東海ソフト 1,100 1,195.00 1,314,500
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 2,500 1,980.00 4,950,000
東名 900 1,168.00 1,051,200
ヴィッツ 600 2,110.00 1,266,000
トビラシステムズ 1,500 1,325.00 1,987,500
Link-U 1,100 1,236.00 1,359,600
フォーカスシステムズ 9,000 959.00 8,631,000
クレスコ 8,800 1,309.00 11,519,200
フジ・メディア・ホールディングス 137,100 1,181.00 161,915,100
オービック 49,300 20,690.00 1,020,017,000
ジャストシステム 23,100 7,390.00 170,709,000
TDCソフト 12,600 982.00 12,373,200
Zホールディングス 1,952,100 682.30 1,331,917,830
トレンドマイクロ 75,900 5,630.00 427,317,000
IDホールディングス 5,600 1,217.00 6,815,200
日本オラクル 28,800 12,980.00 373,824,000
アルファシステムズ 4,500 3,615.00 16,267,500
フューチャー 17,300 1,747.00 30,223,100
CAC Holdings 9,400 1,377.00 12,943,800
SBテクノロジー 5,200 3,330.00 17,316,000
トーセ 4,100 800.00 3,280,000
オービックビジネスコンサルタント 14,500 6,840.00 99,180,000
伊藤忠テクノソリューションズ 64,800 3,640.00 235,872,000
アイティフォー 17,400 930.00 16,182,000
東計電算 2,200 3,970.00 8,734,000
エックスネット 2,400 965.00 2,316,000
大塚商会 76,900 4,995.00 384,115,500
サイボウズ 16,700 2,799.00 46,743,300
電通国際情報サービス 17,600 3,390.00 59,664,000
ACCESS 13,500 760.00 10,260,000
デジタルガレージ 25,600 3,930.00 100,608,000
EMシステムズ 20,300 959.00 19,467,700
ウェザーニューズ 4,800 4,965.00 23,832,000
135/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CIJ 9,900 873.00 8,642,700
ビジネスエンジニアリング 1,700 3,170.00 5,389,000
日本エンタープライズ 15,400 216.00 3,326,400
WOWOW 6,900 2,848.00 19,651,200
スカラ 9,700 806.00 7,818,200
インテリジェント ウェイブ 8,600 707.00 6,080,200
IMAGICA GROUP 12,600 360.00 4,536,000
ネットワンシステムズ 54,200 3,580.00 194,036,000
システムソフト 32,700 93.00 3,041,100
アルゴグラフィックス 12,100 3,050.00 36,905,000
マーベラス 21,900 952.00 20,848,800
エイベックス 24,600 1,278.00 31,438,800
日本ユニシス 44,400 3,930.00 174,492,000
兼松エレクトロニクス 7,800 4,035.00 31,473,000
都築電気 4,600 1,671.00 7,686,600
TBSホールディングス 86,500 1,945.00 168,242,500
日本テレビホールディングス 118,800 1,141.00 135,550,800
朝日放送グループホールディングス 14,400 699.00 10,065,600
テレビ朝日ホールディングス 39,100 1,883.00 73,625,300
スカパーJSATホールディングス 93,900 479.00 44,978,100
テレビ東京ホールディングス 11,700 2,368.00 27,705,600
日本BS放送 5,000 1,158.00 5,790,000
ビジョン 17,800 975.00 17,355,000
スマートバリュー 3,900 901.00 3,513,900
ワイヤレスゲート 6,100 670.00 4,087,000
コネクシオ 8,200 1,405.00 11,521,000
クロップス 2,800 743.00 2,080,400
日本電信電話 1,899,900 2,712.00 5,152,528,800
KDDI 1,036,200 3,183.00 3,298,224,600
ソフトバンク 1,291,700 1,355.00 1,750,253,500
光通信 14,700 21,010.00 308,847,000
エムティーアイ 14,000 809.00 11,326,000
GMOインターネット 51,000 3,130.00 159,630,000
ファイバーゲート 4,700 2,245.00 10,551,500
アイドママーケティングコミュニケーション 4,700 427.00 2,006,900
KADOKAWA 38,300 3,370.00 129,071,000
学研ホールディングス 19,200 1,664.00 31,948,800
ゼンリン 28,500 1,180.00 33,630,000
昭文社ホールディングス 7,000 451.00 3,157,000
インプレスホールディングス 11,800 180.00 2,124,000
アイネット 7,400 1,566.00 11,588,400
松竹 9,400 14,430.00 135,642,000
136/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
東宝 83,900 3,890.00 326,371,000
東映 5,300 17,480.00 92,644,000
エヌ・ティ・ティ・データ 378,500 1,492.00 564,722,000
ピー・シー・エー 2,500 4,445.00 11,112,500
ビジネスブレイン太田昭和 5,000 1,623.00 8,115,000
DTS 31,900 2,073.00 66,128,700
スクウェア・エニックス・ホールディングス 60,600 6,050.00 366,630,000
シーイーシー 15,400 1,459.00 22,468,600
カプコン 67,000 6,930.00 464,310,000
アイ・エス・ビー 6,700 1,359.00 9,105,300
ジャステック 9,200 1,250.00 11,500,000
SCSK 32,800 5,510.00 180,728,000
日本システムウエア 4,800 2,149.00 10,315,200
アイネス 14,100 1,406.00 19,824,600
TKC 12,000 7,210.00 86,520,000
富士ソフト 15,200 5,140.00 78,128,000
NSD 45,800 2,019.00 92,470,200
コナミホールディングス 51,700 6,700.00 346,390,000
福井コンピュータホールディングス 5,600 3,850.00 21,560,000
JBCCホールディングス 9,700 1,458.00 14,142,600
ミロク情報サービス 12,600 2,064.00 26,006,400
ソフトバンクグループ 1,127,700 8,694.00 9,804,223,800
ホウスイ 1,200 995.00 1,194,000
高千穂交易 5,500 1,210.00 6,655,000
オルバヘルスケアホールディングス 1,700 1,485.00 2,524,500
伊藤忠食品 3,500 5,400.00 18,900,000
エレマテック 13,400 1,009.00 13,520,600
JALUX 4,100 1,394.00 5,715,400
あらた 11,400 4,670.00 53,238,000
トーメンデバイス 2,200 3,470.00 7,634,000
東京エレクトロン デバイス 5,200 3,455.00 17,966,000
フィールズ 10,900 505.00 5,504,500
双日 787,900 247.00 194,611,300
アルフレッサ ホールディングス 158,500 2,021.00 320,328,500
横浜冷凍 37,400 878.00 32,837,200
ラサ商事 7,600 902.00 6,855,200
アルコニックス 15,200 1,681.00 25,551,200
神戸物産 98,400 2,851.00 280,538,400
ハイパー 2,200 536.00 1,179,200
あい ホールディングス 20,400 2,024.00 41,289,600
ディーブイエックス 5,100 1,025.00 5,227,500
ダイワボウホールディングス 12,100 9,150.00 110,715,000
137/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
マクニカ・富士エレホールディングス 34,000 2,124.00 72,216,000
ラクト・ジャパン 6,200 2,676.00 16,591,200
グリムス 3,200 1,537.00 4,918,400
バイタルケーエスケー・ホールディングス 26,900 798.00 21,466,200
八洲電機 11,100 963.00 10,689,300
メディアスホールディングス 8,100 785.00 6,358,500
レスターホールディングス 14,900 2,196.00 32,720,400
ジューテックホールディングス 3,300 1,012.00 3,339,600
大光 6,100 666.00 4,062,600
OCHIホールディングス 4,200 1,328.00 5,577,600
TOKAIホールディングス 75,400 993.00 74,872,200
黒谷 3,900 770.00 3,003,000
Cominix 2,500 757.00 1,892,500
三洋貿易 14,400 993.00 14,299,200
ビューティガレージ 2,300 2,410.00 5,543,000
ウイン・パートナーズ 10,300 1,136.00 11,700,800
ミタチ産業 4,300 592.00 2,545,600
シップヘルスケアホールディングス 22,900 5,900.00 135,110,000
明治電機工業 4,500 1,590.00 7,155,000
デリカフーズホールディングス 5,100 631.00 3,218,100
スターティアホールディングス 3,300 1,038.00 3,425,400
コメダホールディングス 31,100 1,890.00 58,779,000
ピーバンドットコム 1,500 1,148.00 1,722,000
アセンテック 3,100 1,836.00 5,691,600
富士興産 4,400 1,024.00 4,505,600
協栄産業 1,600 1,375.00 2,200,000
小野建 12,800 1,252.00 16,025,600
南陽 3,100 1,634.00 5,065,400
佐鳥電機 9,700 760.00 7,372,000
エコートレーディング 3,300 668.00 2,204,400
伯東 8,700 1,170.00 10,179,000
コンドーテック 11,100 1,066.00 11,832,600
中山福 8,300 559.00 4,639,700
ナガイレーベン 18,900 3,025.00 57,172,500
三菱食品 15,700 2,849.00 44,729,300
松田産業 10,400 1,856.00 19,302,400
第一興商 21,200 3,510.00 74,412,000
メディパルホールディングス 154,000 2,055.00 316,470,000
SPK 6,100 1,255.00 7,655,500
萩原電気ホールディングス 5,300 2,611.00 13,838,300
アズワン 9,300 15,980.00 148,614,000
スズデン 5,000 1,235.00 6,175,000
138/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
尾家産業 4,200 1,281.00 5,380,200
シモジマ 8,800 1,379.00 12,135,200
ドウシシャ 13,500 1,921.00 25,933,500
小津産業 3,200 1,910.00 6,112,000
高速 8,500 1,553.00 13,200,500
たけびし 5,000 1,571.00 7,855,000
リックス 3,200 1,511.00 4,835,200
丸文 12,700 555.00 7,048,500
ハピネット 11,900 1,641.00 19,527,900
橋本総業ホールディングス 2,900 2,530.00 7,337,000
日本ライフライン 42,300 1,524.00 64,465,200
タカショー 9,300 780.00 7,254,000
マルカ 4,600 1,920.00 8,832,000
IDOM 38,500 599.00 23,061,500
進和 8,400 2,115.00 17,766,000
エスケイジャパン 3,200 442.00 1,414,400
ダイトロン 6,000 1,663.00 9,978,000
シークス 18,200 1,572.00 28,610,400
田中商事 4,400 694.00 3,053,600
オーハシテクニカ 7,300 1,435.00 10,475,500
白銅 5,100 1,451.00 7,400,100
ダイコー通産 900 1,591.00 1,431,900
伊藤忠商事 997,800 3,113.00 3,106,151,400
丸紅 1,484,900 724.90 1,076,404,010
高島 2,300 1,655.00 3,806,500
長瀬産業 80,200 1,557.00 124,871,400
蝶理 9,100 1,551.00 14,114,100
豊田通商 159,200 4,385.00 698,092,000
三共生興 21,700 464.00 10,068,800
兼松 53,200 1,317.00 70,064,400
ツカモトコーポレーション 2,600 1,537.00 3,996,200
三井物産 1,235,100 2,028.50 2,505,400,350
日本紙パルプ商事 8,100 3,520.00 28,512,000
カメイ 18,600 1,200.00 22,320,000
東都水産 1,800 3,555.00 6,399,000
OUGホールディングス 2,300 2,794.00 6,426,200
スターゼン 5,300 4,255.00 22,551,500
山善 55,800 1,011.00 56,413,800
椿本興業 2,600 3,600.00 9,360,000
住友商事 900,000 1,404.00 1,263,600,000
内田洋行 5,600 4,150.00 23,240,000
三菱商事 935,300 2,678.00 2,504,733,400
139/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第一実業 7,000 4,090.00 28,630,000
キヤノンマーケティングジャパン 35,400 2,291.00 81,101,400
西華産業 8,100 1,362.00 11,032,200
佐藤商事 11,800 904.00 10,667,200
菱洋エレクトロ 14,500 3,400.00 49,300,000
東京産業 13,000 611.00 7,943,000
ユアサ商事 13,500 3,225.00 43,537,500
神鋼商事 3,600 1,836.00 6,609,600
トルク 8,700 245.00 2,131,500
阪和興業 26,700 2,763.00 73,772,100
正栄食品工業 9,200 3,705.00 34,086,000
カナデン 11,600 1,290.00 14,964,000
菱電商事 10,300 1,575.00 16,222,500
フルサト工業 7,900 1,296.00 10,238,400
岩谷産業 36,900 6,980.00 257,562,000
ナイス 6,100 1,508.00 9,198,800
昭光通商 4,600 626.00 2,879,600
ニチモウ 2,200 1,883.00 4,142,600
極東貿易 4,100 1,420.00 5,822,000
イワキ 18,800 666.00 12,520,800
三愛石油 35,200 1,120.00 39,424,000
稲畑産業 31,400 1,479.00 46,440,600
GSIクレオス 3,500 1,879.00 6,576,500
明和産業 13,200 448.00 5,913,600
クワザワホールディングス 5,100 621.00 3,167,100
ヤマエ久野 10,400 1,097.00 11,408,800
ワキタ 30,500 994.00 30,317,000
東邦ホールディングス 45,800 2,016.00 92,332,800
サンゲツ 38,500 1,549.00 59,636,500
ミツウロコグループホールディングス 21,100 1,378.00 29,075,800
シナネンホールディングス 5,900 2,951.00 17,410,900
伊藤忠エネクス 31,600 1,012.00 31,979,200
サンリオ 40,100 1,549.00 62,114,900
サンワテクノス 10,100 1,041.00 10,514,100
リョーサン 15,800 1,994.00 31,505,200
新光商事 21,400 753.00 16,114,200
トーホー 6,500 1,864.00 12,116,000
三信電気 7,700 1,887.00 14,529,900
東陽テクニカ 15,300 1,204.00 18,421,200
モスフードサービス 18,700 3,135.00 58,624,500
加賀電子 14,200 2,375.00 33,725,000
ソーダニッカ 14,800 525.00 7,770,000
140/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
立花エレテック 10,600 1,611.00 17,076,600
フォーバル 6,300 782.00 4,926,600
PALTAC 22,900 5,620.00 128,698,000
三谷産業 18,800 439.00 8,253,200
西本Wismettacホールディングス 3,200 2,419.00 7,740,800
ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,300 1,508.00 1,960,400
コーア商事ホールディングス 2,700 1,349.00 3,642,300
国際紙パルプ商事 33,900 239.00 8,102,100
ヤマタネ 7,200 1,352.00 9,734,400
丸紅建材リース 1,400 1,701.00 2,381,400
日鉄物産 10,200 3,730.00 38,046,000
泉州電業 4,000 3,330.00 13,320,000
トラスコ中山 32,700 2,685.00 87,799,500
オートバックスセブン 52,900 1,407.00 74,430,300
モリト 10,500 610.00 6,405,000
加藤産業 20,600 3,500.00 72,100,000
北恵 3,700 892.00 3,300,400
イノテック 7,400 1,154.00 8,539,600
イエローハット 27,000 1,677.00 45,279,000
JKホールディングス 12,900 777.00 10,023,300
日伝 12,900 2,215.00 28,573,500
北沢産業 10,900 269.00 2,932,100
杉本商事 7,700 2,377.00 18,302,900
因幡電機産業 40,600 2,496.00 101,337,600
東テク 4,700 2,731.00 12,835,700
ミスミグループ本社 178,800 3,050.00 545,340,000
アルテック 10,600 283.00 2,999,800
タキヒヨー 4,300 1,906.00 8,195,800
蔵王産業 2,800 1,370.00 3,836,000
スズケン 60,400 4,040.00 244,016,000
ジェコス 9,900 957.00 9,474,300
グローセル 14,400 461.00 6,638,400
ローソン 36,100 4,935.00 178,153,500
サンエー 11,900 4,140.00 49,266,000
カワチ薬品 11,200 3,010.00 33,712,000
エービーシー・マート 22,300 5,700.00 127,110,000
ハードオフコーポレーション 6,000 768.00 4,608,000
アスクル 15,000 3,755.00 56,325,000
ゲオホールディングス 25,900 1,197.00 31,002,300
アダストリア 19,900 1,951.00 38,824,900
くら寿司 8,400 6,240.00 52,416,000
キャンドゥ 6,900 1,885.00 13,006,500
141/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
パルグループホールディングス 14,800 1,447.00 21,415,600
エディオン 65,800 1,010.00 66,458,000
サーラコーポレーション 29,500 580.00 17,110,000
ワッツ 6,600 906.00 5,979,600
ハローズ 5,400 3,345.00 18,063,000
フジオフードグループ本社 12,000 1,214.00 14,568,000
あみやき亭 3,200 2,852.00 9,126,400
大黒天物産 3,500 5,950.00 20,825,000
ハニーズホールディングス 12,800 1,010.00 12,928,000
ファーマライズホールディングス 3,800 772.00 2,933,600
アルペン 11,100 2,288.00 25,396,800
ハブ 4,500 610.00 2,745,000
クオールホールディングス 21,200 1,158.00 24,549,600
ジンズホールディングス 7,600 6,610.00 50,236,000
ビックカメラ 84,900 1,119.00 95,003,100
DCMホールディングス 87,600 1,088.00 95,308,800
MonotaRO 101,500 5,190.00 526,785,000
東京一番フーズ 4,100 575.00 2,357,500
きちりホールディングス 4,300 591.00 2,541,300
アークランドサービスホールディングス 12,000 2,080.00 24,960,000
J.フロント リテイリング 170,700 875.00 149,362,500
ドトール・日レスホールディングス 20,700 1,604.00 33,202,800
マツモトキヨシホールディングス 59,000 4,130.00 243,670,000
ブロンコビリー 7,600 2,231.00 16,955,600
ZOZO 98,200 2,739.00 268,969,800
トレジャー・ファクトリー 4,600 730.00 3,358,000
物語コーポレーション 3,800 11,170.00 42,446,000
ココカラファイン 14,900 7,000.00 104,300,000
三越伊勢丹ホールディングス 250,000 629.00 157,250,000
Hamee 5,300 1,721.00 9,121,300
ウエルシアホールディングス 84,900 3,500.00 297,150,000
クリエイトSDホールディングス 24,100 3,440.00 82,904,000
丸善CHIホールディングス 16,600 371.00 6,158,600
ティーライフ 2,300 1,156.00 2,658,800
チムニー 4,600 1,202.00 5,529,200
シュッピン 10,000 911.00 9,110,000
オイシックス・ラ・大地 14,200 3,180.00 45,156,000
ネクステージ 24,600 1,339.00 32,939,400
ジョイフル本田 42,000 1,420.00 59,640,000
鳥貴族 4,400 1,514.00 6,661,600
ホットランド 10,900 1,232.00 13,428,800
すかいらーくホールディングス 160,000 1,633.00 261,280,000
142/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SFPホールディングス 8,300 1,339.00 11,113,700
綿半ホールディングス 10,900 1,381.00 15,052,900
ヨシックス 2,500 1,912.00 4,780,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 41,700 1,097.00 45,744,900
ゴルフダイジェスト・オンライン 7,700 821.00 6,321,700
BEENOS 6,700 2,478.00 16,602,600
あさひ 10,800 1,640.00 17,712,000
日本調剤 8,800 1,507.00 13,261,600
コスモス薬品 12,600 15,880.00 200,088,000
トーエル 7,200 816.00 5,875,200
オンリー 3,000 445.00 1,335,000
セブン&アイ・ホールディングス 558,100 3,930.00 2,193,333,000
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 76,700 723.00 55,454,100
ツルハホールディングス 31,100 14,140.00 439,754,000
サンマルクホールディングス 11,500 1,491.00 17,146,500
フェリシモ 3,400 1,334.00 4,535,600
トリドールホールディングス 35,500 1,476.00 52,398,000
TOKYO BASE 13,500 463.00 6,250,500
ウイルプラスホールディングス 2,200 773.00 1,700,600
JMホールディングス 10,900 2,086.00 22,737,400
サツドラホールディングス 2,300 2,021.00 4,648,300
アレンザホールディングス 7,400 1,239.00 9,168,600
串カツ田中ホールディングス 4,000 1,580.00 6,320,000
バロックジャパンリミテッド 10,300 763.00 7,858,900
クスリのアオキホールディングス 12,800 8,660.00 110,848,000
力の源ホールディングス 6,500 587.00 3,815,500
スシローグローバルホールディングス 78,400 3,860.00 302,624,000
メディカルシステムネットワーク 14,200 611.00 8,676,200
はるやまホールディングス 7,100 681.00 4,835,100
ノジマ 25,500 2,820.00 71,910,000
カッパ・クリエイト 20,000 1,520.00 30,400,000
ライトオン 10,700 606.00 6,484,200
良品計画 189,500 2,360.00 447,220,000
三城ホールディングス 16,100 311.00 5,007,100
アドヴァン 22,000 1,129.00 24,838,000
アルビス 5,500 2,413.00 13,271,500
コナカ 16,800 311.00 5,224,800
ハウス オブ ローゼ 1,900 1,670.00 3,173,000
G-7ホールディングス 8,500 2,442.00 20,757,000
イオン北海道 19,000 980.00 18,620,000
コジマ 25,000 638.00 15,950,000
143/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ヒマラヤ 5,300 930.00 4,929,000
コーナン商事 20,400 2,869.00 58,527,600
エコス 5,400 1,892.00 10,216,800
ワタミ 17,200 944.00 16,236,800
マルシェ 4,300 493.00 2,119,900
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 313,700 2,277.00 714,294,900
西松屋チェーン 31,500 1,498.00 47,187,000
ゼンショーホールディングス 68,400 2,846.00 194,666,400
幸楽苑ホールディングス 9,100 1,671.00 15,206,100
ハークスレイ 3,300 883.00 2,913,900
サイゼリヤ 21,300 2,110.00 44,943,000
VTホールディングス 59,700 432.00 25,790,400
魚力 4,100 1,851.00 7,589,100
フジ・コーポレーション 3,900 2,147.00 8,373,300
ユナイテッドアローズ 15,100 1,548.00 23,374,800
ハイデイ日高 20,800 1,749.00 36,379,200
京都きもの友禅 10,400 207.00 2,152,800
コロワイド 47,400 1,760.00 83,424,000
ピーシーデポコーポレーション 19,400 563.00 10,922,200
壱番屋 10,100 5,190.00 52,419,000
PLANT 4,000 733.00 2,932,000
スギホールディングス 28,500 7,000.00 199,500,000
薬王堂ホールディングス 6,300 2,591.00 16,323,300
スクロール 22,200 858.00 19,047,600
ヨンドシーホールディングス 14,700 1,955.00 28,738,500
木曽路 18,800 2,481.00 46,642,800
SRSホールディングス 17,200 837.00 14,396,400
リテールパートナーズ 19,100 1,308.00 24,982,800
ケーヨー 29,500 753.00 22,213,500
上新電機 16,900 2,718.00 45,934,200
日本瓦斯 21,700 5,170.00 112,189,000
ロイヤルホールディングス 24,900 1,797.00 44,745,300
いなげや 17,800 1,768.00 31,470,400
島忠 26,900 5,490.00 147,681,000
チヨダ 15,300 895.00 13,693,500
ライフコーポレーション 10,900 3,265.00 35,588,500
リンガーハット 17,600 2,372.00 41,747,200
MrMaxHD 20,000 727.00 14,540,000
AOKIホールディングス 29,100 541.00 15,743,100
オークワ 22,500 1,268.00 28,530,000
コメリ 22,100 2,866.00 63,338,600
青山商事 29,900 630.00 18,837,000
144/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
しまむら 16,600 11,780.00 195,548,000
はせがわ 8,500 291.00 2,473,500
高島屋 104,100 942.00 98,062,200
松屋 29,000 820.00 23,780,000
エイチ・ツー・オー リテイリング 67,800 718.00 48,680,400
近鉄百貨店 5,600 3,090.00 17,304,000
丸井グループ 130,800 1,791.00 234,262,800
アクシアル リテイリング 11,900 4,995.00 59,440,500
イオン 549,000 3,265.00 1,792,485,000
イズミ 29,000 3,615.00 104,835,000
平和堂 29,000 2,136.00 61,944,000
フジ 17,300 2,002.00 34,634,600
ヤオコー 16,200 6,650.00 107,730,000
ゼビオホールディングス 17,600 865.00 15,224,000
ケーズホールディングス 137,900 1,378.00 190,026,200
Olympicグループ 7,700 885.00 6,814,500
日産東京販売ホールディングス 22,100 259.00 5,723,900
シルバーライフ 2,100 2,034.00 4,271,400
Genky DrugStores 6,300 4,005.00 25,231,500
ナルミヤ・インターナショナル 3,500 992.00 3,472,000
ブックオフグループホールディングス 8,300 834.00 6,922,200
ギフト 1,500 1,913.00 2,869,500
アインホールディングス 17,600 6,490.00 114,224,000
元気寿司 3,700 2,347.00 8,683,900
ヤマダホールディングス 435,200 535.00 232,832,000
アークランドサカモト 22,500 1,572.00 35,370,000
ニトリホールディングス 61,800 21,680.00 1,339,824,000
グルメ杵屋 10,500 972.00 10,206,000
愛眼 11,400 226.00 2,576,400
ケーユーホールディングス 7,800 805.00 6,279,000
吉野家ホールディングス 47,000 2,129.00 100,063,000
松屋フーズホールディングス 6,900 3,485.00 24,046,500
サガミホールディングス 19,300 1,198.00 23,121,400
関西スーパーマーケット 12,100 1,151.00 13,927,100
王将フードサービス 10,500 5,750.00 60,375,000
プレナス 16,100 1,934.00 31,137,400
ミニストップ 10,700 1,402.00 15,001,400
アークス 29,300 2,300.00 67,390,000
バローホールディングス 31,700 2,461.00 78,013,700
ベルク 7,100 5,780.00 41,038,000
大庄 7,900 987.00 7,797,300
ファーストリテイリング 19,100 91,110.00 1,740,201,000
145/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
サンドラッグ 53,700 4,040.00 216,948,000
サックスバー ホールディングス 12,600 564.00 7,106,400
ヤマザワ 3,500 1,715.00 6,002,500
やまや 2,900 2,184.00 6,333,600
ベルーナ 30,900 1,135.00 35,071,500
島根銀行 3,800 664.00 2,523,200
じもとホールディングス 9,700 824.00 7,992,800
めぶきフィナンシャルグループ 742,300 210.00 155,883,000
東京きらぼしフィナンシャルグループ 19,300 1,126.00 21,731,800
九州フィナンシャルグループ 312,600 430.00 134,418,000
ゆうちょ銀行 404,700 893.00 361,397,100
富山第一銀行 34,100 288.00 9,820,800
コンコルディア・フィナンシャルグループ 815,900 391.00 319,016,900
西日本フィナンシャルホールディングス 95,100 674.00 64,097,400
関西みらいフィナンシャルグループ 83,800 532.00 44,581,600
三十三フィナンシャルグループ 13,200 1,268.00 16,737,600
第四北越フィナンシャルグループ 24,800 2,241.00 55,576,800
ひろぎんホールディングス 210,700 623.00 131,266,100
新生銀行 104,800 1,358.00 142,318,400
あおぞら銀行 85,100 1,968.00 167,476,800
三菱UFJフィナンシャル・グループ 9,772,000 489.70 4,785,348,400
りそなホールディングス 1,553,100 379.10 588,780,210
三井住友トラスト・ホールディングス 270,000 3,213.00 867,510,000
三井住友フィナンシャルグループ 988,000 3,383.00 3,342,404,000
千葉銀行 476,700 590.00 281,253,000
群馬銀行 274,400 327.00 89,728,800
武蔵野銀行 21,300 1,567.00 33,377,100
千葉興業銀行 39,200 242.00 9,486,400
筑波銀行 59,400 186.00 11,048,400
七十七銀行 48,300 1,382.00 66,750,600
青森銀行 11,100 2,424.00 26,906,400
秋田銀行 9,200 1,397.00 12,852,400
山形銀行 16,100 1,022.00 16,454,200
岩手銀行 9,400 1,982.00 18,630,800
東邦銀行 127,700 209.00 26,689,300
東北銀行 6,800 1,098.00 7,466,400
みちのく銀行 9,200 1,017.00 9,356,400
ふくおかフィナンシャルグループ 120,300 1,939.00 233,261,700
静岡銀行 347,900 782.00 272,057,800
十六銀行 17,900 1,905.00 34,099,500
スルガ銀行 146,100 321.00 46,898,100
八十二銀行 344,700 349.00 120,300,300
146/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
山梨中央銀行 16,600 801.00 13,296,600
大垣共立銀行 28,200 2,040.00 57,528,000
福井銀行 12,200 1,883.00 22,972,600
北國銀行 14,200 2,528.00 35,897,600
清水銀行 5,900 1,701.00 10,035,900
富山銀行 2,800 2,830.00 7,924,000
滋賀銀行 28,600 2,002.00 57,257,200
南都銀行 23,800 1,729.00 41,150,200
百五銀行 128,600 295.00 37,937,000
京都銀行 51,200 5,770.00 295,424,000
紀陽銀行 50,600 1,403.00 70,991,800
ほくほくフィナンシャルグループ 95,100 959.00 91,200,900
山陰合同銀行 84,700 494.00 41,841,800
中国銀行 122,900 827.00 101,638,300
鳥取銀行 4,900 1,116.00 5,468,400
伊予銀行 203,800 624.00 127,171,200
百十四銀行 15,200 1,490.00 22,648,000
四国銀行 21,700 658.00 14,278,600
阿波銀行 23,300 2,241.00 52,215,300
大分銀行 8,200 2,117.00 17,359,400
宮崎銀行 9,500 2,193.00 20,833,500
佐賀銀行 8,700 1,314.00 11,431,800
沖縄銀行 13,100 2,764.00 36,208,400
琉球銀行 33,000 749.00 24,717,000
セブン銀行 477,300 222.00 105,960,600
みずほフィナンシャルグループ 1,941,100 1,411.00 2,738,892,100
高知銀行 5,200 706.00 3,671,200
山口フィナンシャルグループ 178,300 608.00 108,406,400
長野銀行 4,700 1,265.00 5,945,500
名古屋銀行 10,700 2,693.00 28,815,100
北洋銀行 215,300 215.00 46,289,500
愛知銀行 5,200 2,862.00 14,882,400
中京銀行 5,900 1,924.00 11,351,600
大光銀行 4,900 1,293.00 6,335,700
愛媛銀行 19,900 975.00 19,402,500
トマト銀行 5,500 1,055.00 5,802,500
京葉銀行 60,900 412.00 25,090,800
栃木銀行 69,000 173.00 11,937,000
北日本銀行 4,400 1,930.00 8,492,000
東和銀行 25,100 672.00 16,867,200
福島銀行 13,400 211.00 2,827,400
大東銀行 7,400 640.00 4,736,000
147/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
トモニホールディングス 110,400 307.00 33,892,800
フィデアホールディングス 138,700 108.00 14,979,600
池田泉州ホールディングス 164,300 152.00 24,973,600
FPG 44,400 500.00 22,200,000
ジャパンインベストメントアドバイザー 7,400 1,169.00 8,650,600
マーキュリアインベストメント 5,800 724.00 4,199,200
SBIホールディングス 164,100 2,710.00 444,711,000
ジャフコ グループ 22,000 5,350.00 117,700,000
大和証券グループ本社 1,146,600 501.60 575,134,560
野村ホールディングス 2,513,900 568.00 1,427,895,200
岡三証券グループ 122,200 419.00 51,201,800
丸三証券 42,800 530.00 22,684,000
東洋証券 52,400 142.00 7,440,800
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 164,600 325.00 53,495,000
光世証券 3,700 709.00 2,623,300
水戸証券 42,000 268.00 11,256,000
いちよし証券 27,100 507.00 13,739,700
松井証券 81,800 817.00 66,830,600
マネックスグループ 105,200 516.00 54,283,200
極東証券 19,400 763.00 14,802,200
岩井コスモホールディングス 13,600 1,424.00 19,366,400
藍澤證券 25,900 780.00 20,202,000
マネーパートナーズグループ 16,100 217.00 3,493,700
スパークス・グループ 66,700 284.00 18,942,800
かんぽ生命保険 50,600 2,236.00 113,141,600
SOMPOホールディングス 268,600 4,180.00 1,122,748,000
アニコム ホールディングス 47,500 1,162.00 55,195,000
MS&ADインシュアランスグループホール
ディングス 373,500 3,210.00 1,198,935,000
第一生命ホールディングス 808,400 1,710.50 1,382,768,200
東京海上ホールディングス 505,100 5,524.00 2,790,172,400
T&Dホールディングス 427,000 1,314.00 561,078,000
アドバンスクリエイト 3,000 1,888.00 5,664,000
全国保証 40,300 4,405.00 177,521,500
イントラスト 5,200 799.00 4,154,800
日本モーゲージサービス 6,000 1,227.00 7,362,000
Casa 5,100 1,002.00 5,110,200
アルヒ 22,800 1,686.00 38,440,800
プレミアグループ 7,800 2,425.00 18,915,000
クレディセゾン 100,200 1,229.00 123,145,800
芙蓉総合リース 15,000 7,190.00 107,850,000
みずほリース 22,100 3,225.00 71,272,500
東京センチュリー 28,800 8,680.00 249,984,000
148/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本証券金融 63,100 521.00 32,875,100
アイフル 218,300 256.00 55,884,800
リコーリース 11,300 3,100.00 35,030,000
イオンフィナンシャルサービス 87,500 1,313.00 114,887,500
アコム 287,300 458.00 131,583,400
ジャックス 15,800 1,916.00 30,272,800
オリエントコーポレーション 387,200 123.00 47,625,600
日立キャピタル 33,700 2,578.00 86,878,600
オリックス 886,300 1,788.00 1,584,704,400
三菱UFJリース 362,700 514.00 186,427,800
九州リースサービス 7,200 617.00 4,442,400
日本取引所グループ 410,100 2,634.50 1,080,408,450
イー・ギャランティ 16,400 2,390.00 39,196,000
アサックス 7,600 736.00 5,593,600
NECキャピタルソリューション 5,900 1,949.00 11,499,100
いちご 188,800 279.00 52,675,200
日本駐車場開発 155,200 139.00 21,572,800
スター・マイカ・ホールディングス 8,900 1,092.00 9,718,800
ADワークスグループ 27,000 154.00 4,158,000
ヒューリック 304,800 1,123.00 342,290,400
三栄建築設計 6,800 1,782.00 12,117,600
野村不動産ホールディングス 87,700 2,241.00 196,535,700
三重交通グループホールディングス 33,000 480.00 15,840,000
サムティ 21,500 1,642.00 35,303,000
ディア・ライフ 24,800 431.00 10,688,800
日本商業開発 10,200 1,690.00 17,238,000
ハウスコム 3,900 1,325.00 5,167,500
日本管理センター 9,300 1,227.00 11,411,100
サンセイランディック 6,900 734.00 5,064,600
フージャースホールディングス 28,500 677.00 19,294,500
オープンハウス 45,500 4,140.00 188,370,000
東急不動産ホールディングス 392,000 562.00 220,304,000
飯田グループホールディングス 120,100 2,178.00 261,577,800
イーグランド 4,700 800.00 3,760,000
ムゲンエステート 13,100 455.00 5,960,500
ハウスドゥ 7,000 1,253.00 8,771,000
シーアールイー 5,200 1,300.00 6,760,000
グッドコムアセット 8,400 1,279.00 10,743,600
ジェイ・エス・ビー 3,200 3,465.00 11,088,000
テンポイノベーション 5,400 900.00 4,860,000
パーク24 77,700 2,056.00 159,751,200
パラカ 4,900 1,603.00 7,854,700
149/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
三井不動産 695,400 2,044.00 1,421,397,600
三菱地所 1,002,100 1,645.50 1,648,955,550
平和不動産 26,700 3,735.00 99,724,500
東京建物 142,400 1,455.00 207,192,000
ダイビル 38,400 1,242.00 47,692,800
京阪神ビルディング 24,000 1,699.00 40,776,000
住友不動産 321,800 3,065.00 986,317,000
テーオーシー 30,700 724.00 22,226,800
東京楽天地 2,800 4,360.00 12,208,000
スターツコーポレーション 20,100 2,728.00 54,832,800
フジ住宅 19,700 642.00 12,647,400
空港施設 18,400 482.00 8,868,800
明和地所 11,200 587.00 6,574,400
ゴールドクレスト 12,400 1,702.00 21,104,800
エスリード 6,900 1,514.00 10,446,600
日神グループホールディングス 25,800 419.00 10,810,200
日本エスコン 25,900 772.00 19,994,800
タカラレーベン 65,300 311.00 20,308,300
AVANTIA 10,300 870.00 8,961,000
イオンモール 72,800 1,674.00 121,867,200
毎日コムネット 6,500 678.00 4,407,000
ファースト住建 8,000 1,084.00 8,672,000
カチタス 36,000 3,215.00 115,740,000
トーセイ 21,600 996.00 21,513,600
穴吹興産 4,300 1,622.00 6,974,600
サンフロンティア不動産 21,900 889.00 19,469,100
エフ・ジェー・ネクスト 14,400 1,019.00 14,673,600
インテリックス 4,000 568.00 2,272,000
ランドビジネス 4,800 334.00 1,603,200
サンネクスタグループ 6,600 950.00 6,270,000
グランディハウス 15,800 421.00 6,651,800
日本空港ビルデング 45,900 5,900.00 270,810,000
明豊ファシリティワークス 6,700 639.00 4,281,300
日本工営 9,400 2,718.00 25,549,200
LIFULL 49,000 359.00 17,591,000
ミクシィ 26,500 2,466.00 65,349,000
ジェイエイシーリクルートメント 9,400 1,928.00 18,123,200
日本M&Aセンター 105,900 5,380.00 569,742,000
メンバーズ 4,200 2,546.00 10,693,200
中広 2,700 322.00 869,400
UTグループ 21,900 3,085.00 67,561,500
アイティメディア 5,700 2,163.00 12,329,100
150/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
タケエイ 15,300 1,447.00 22,139,100
E・Jホールディングス 5,600 1,004.00 5,622,400
ビーネックスグループ 17,600 1,180.00 20,768,000
コシダカホールディングス 33,900 419.00 14,204,100
アルトナー 3,600 893.00 3,214,800
パソナグループ 15,100 1,897.00 28,644,700
CDS 3,600 1,371.00 4,935,600
リンクアンドモチベーション 25,400 538.00 13,665,200
GCA 18,500 684.00 12,654,000
エス・エム・エス 43,200 3,980.00 171,936,000
サニーサイドアップグループ 5,200 624.00 3,244,800
パーソルホールディングス 138,500 1,900.00 263,150,000
リニカル 7,000 753.00 5,271,000
クックパッド 44,300 310.00 13,733,000
アイ・ケイ・ケイ 7,200 613.00 4,413,600
学情 5,100 1,289.00 6,573,900
スタジオアリス 7,100 2,073.00 14,718,300
シミックホールディングス 7,000 1,446.00 10,122,000
エプコ 3,600 957.00 3,445,200
NJS 3,500 1,992.00 6,972,000
綜合警備保障 55,100 5,240.00 288,724,000
カカクコム 102,300 2,848.00 291,350,400
アイロムグループ 5,000 1,768.00 8,840,000
セントケア・ホールディング 9,300 957.00 8,900,100
サイネックス 2,700 675.00 1,822,500
ルネサンス 8,000 944.00 7,552,000
ディップ 19,000 2,395.00 45,505,000
デジタルホールディングス 9,800 1,785.00 17,493,000
ツクイホールディングス 33,100 601.00 19,893,100
キャリアデザインセンター 3,500 929.00 3,251,500
ベネフィット・ワン 50,400 3,040.00 153,216,000
エムスリー 305,200 10,120.00 3,088,624,000
ツカダ・グローバルホールディング 11,000 254.00 2,794,000
アウトソーシング 79,500 1,325.00 105,337,500
ウェルネット 14,500 450.00 6,525,000
ワールドホールディングス 4,900 1,905.00 9,334,500
ディー・エヌ・エー 58,700 1,863.00 109,358,100
博報堂DYホールディングス 192,600 1,494.00 287,744,400
ぐるなび 24,600 531.00 13,062,600
タカミヤ 15,100 571.00 8,622,100
ジャパンベストレスキューシステム 10,900 834.00 9,090,600
ファンコミュニケーションズ 38,700 404.00 15,634,800
151/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ライク 4,700 1,825.00 8,577,500
ビジネス・ブレークスルー 6,300 450.00 2,835,000
エスプール 35,800 929.00 33,258,200
WDBホールディングス 6,400 2,606.00 16,678,400
手間いらず 900 4,870.00 4,383,000
ティア 8,700 415.00 3,610,500
CDG 1,600 1,500.00 2,400,000
バリューコマース 9,400 3,165.00 29,751,000
インフォマート 140,300 892.00 125,147,600
JPホールディングス 44,400 282.00 12,520,800
エコナックホールディングス 27,800 92.00 2,557,600
EPSホールディングス 19,000 993.00 18,867,000
レッグス 3,600 1,625.00 5,850,000
プレステージ・インターナショナル 52,100 888.00 46,264,800
アミューズ 7,600 2,527.00 19,205,200
ドリームインキュベータ 4,400 1,316.00 5,790,400
クイック 8,800 1,056.00 9,292,800
TAC 9,400 250.00 2,350,000
電通グループ 155,700 3,040.00 473,328,000
イオンファンタジー 5,500 2,194.00 12,067,000
シーティーエス 15,900 917.00 14,580,300
ネクシィーズグループ 4,500 878.00 3,951,000
H.U.グループホールディングス 38,800 3,010.00 116,788,000
アルプス技研 12,400 2,054.00 25,469,600
ダイオーズ 3,000 950.00 2,850,000
日本空調サービス 14,800 739.00 10,937,200
オリエンタルランド 147,200 15,840.00 2,331,648,000
ダスキン 34,500 2,801.00 96,634,500
明光ネットワークジャパン 18,000 583.00 10,494,000
ファルコホールディングス 7,800 1,613.00 12,581,400
ラウンドワン 38,900 861.00 33,492,900
リゾートトラスト 63,600 1,482.00 94,255,200
ビー・エム・エル 17,900 3,410.00 61,039,000
りらいあコミュニケーションズ 24,200 1,324.00 32,040,800
リソー教育 64,100 300.00 19,230,000
早稲田アカデミー 6,300 988.00 6,224,400
ユー・エス・エス 155,100 2,063.00 319,971,300
東京個別指導学院 5,300 620.00 3,286,000
サイバーエージェント 85,300 7,470.00 637,191,000
楽天 645,400 966.00 623,456,400
クリーク・アンド・リバー社 7,500 1,100.00 8,250,000
モーニングスター 15,700 466.00 7,316,200
152/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
テー・オー・ダブリュー 23,000 268.00 6,164,000
山田コンサルティンググループ 9,200 955.00 8,786,000
セントラルスポーツ 5,300 2,144.00 11,363,200
フルキャストホールディングス 12,300 1,567.00 19,274,100
エン・ジャパン 24,700 3,170.00 78,299,000
リソルホールディングス 1,600 3,810.00 6,096,000
テクノプロ・ホールディングス 27,700 8,380.00 232,126,000
アトラ 3,200 331.00 1,059,200
インターワークス 3,400 353.00 1,200,200
アイ・アールジャパンホールディングス 5,600 18,220.00 102,032,000
KeePer技研 10,300 2,144.00 22,083,200
ファーストロジック 3,000 794.00 2,382,000
三機サービス 2,900 1,006.00 2,917,400
Gunosy 8,900 748.00 6,657,200
デザインワン・ジャパン 5,300 215.00 1,139,500
イー・ガーディアン 6,200 2,982.00 18,488,400
リブセンス 8,700 239.00 2,079,300
ジャパンマテリアル 42,700 1,657.00 70,753,900
ベクトル 17,500 1,300.00 22,750,000
ウチヤマホールディングス 7,600 338.00 2,568,800
チャーム・ケア・コーポレーション 12,000 1,328.00 15,936,000
キャリアリンク 4,600 2,728.00 12,548,800
IBJ 11,700 815.00 9,535,500
アサンテ 5,700 1,625.00 9,262,500
N・フィールド 9,800 862.00 8,447,600
バリューHR 5,600 1,749.00 9,794,400
M&Aキャピタルパートナーズ 11,300 4,955.00 55,991,500
ライドオンエクスプレスホールディングス 5,400 2,038.00 11,005,200
ERIホールディングス 4,300 621.00 2,670,300
アビスト 2,200 3,000.00 6,600,000
シグマクシス 9,600 1,731.00 16,617,600
ウィルグループ 9,300 1,003.00 9,327,900
エスクロー・エージェント・ジャパン 21,400 290.00 6,206,000
メドピア 6,600 7,740.00 51,084,000
レアジョブ 1,400 2,390.00 3,346,000
リクルートホールディングス 991,500 4,566.00 4,527,189,000
エラン 19,200 1,475.00 28,320,000
土木管理総合試験所 7,500 346.00 2,595,000
ネットマーケティング 5,700 650.00 3,705,000
日本郵政 1,134,700 847.30 961,431,310
ベルシステム24ホールディングス 23,300 1,722.00 40,122,600
鎌倉新書 10,800 888.00 9,590,400
153/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SMN 3,300 776.00 2,560,800
LITALICO 4,800 3,865.00 18,552,000
グローバルキッズCOMPANY 2,800 873.00 2,444,400
エアトリ 7,500 1,370.00 10,275,000
アトラエ 4,300 2,716.00 11,678,800
ストライク 5,300 4,550.00 24,115,000
ソラスト 38,300 1,571.00 60,169,300
セラク 4,500 1,709.00 7,690,500
インソース 11,600 1,799.00 20,868,400
ベイカレント・コンサルティング 8,400 18,680.00 156,912,000
Orchestra Holdings 3,000 1,965.00 5,895,000
アイモバイル 5,100 1,304.00 6,650,400
キャリアインデックス 6,100 545.00 3,324,500
MS-Japan 4,700 1,085.00 5,099,500
船場 3,000 865.00 2,595,000
グレイステクノロジー 6,400 6,360.00 40,704,000
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 31,900 2,509.00 80,037,100
フルテック 2,100 1,385.00 2,908,500
グリーンズ 3,500 456.00 1,596,000
GameWith 4,600 581.00 2,672,600
ソウルドアウト 3,500 1,504.00 5,264,000
MS&Consulting 3,000 544.00 1,632,000
エル・ティー・エス 1,100 3,895.00 4,284,500
ミダック 1,900 3,035.00 5,766,500
日総工産 9,600 815.00 7,824,000
キュービーネットホールディングス 5,900 1,411.00 8,324,900
RPAホールディングス 11,000 607.00 6,677,000
スプリックス 4,300 777.00 3,341,100
マネジメントソリューションズ 6,900 1,972.00 13,606,800
プロレド・パートナーズ 2,000 3,610.00 7,220,000
テノ.ホールディングス 1,300 1,247.00 1,621,100
フロンティア・マネジメント 2,400 2,150.00 5,160,000
ピアラ 800 2,002.00 1,601,600
コプロ・ホールディングス 900 3,705.00 3,334,500
ギークス 1,600 1,344.00 2,150,400
カーブスホールディングス 38,300 758.00 29,031,400
フォーラムエンジニアリング 7,500 923.00 6,922,500
ダイレクトマーケティングミックス 5,500 3,100.00 17,050,000
アドバンテッジリスクマネジメント 7,400 628.00 4,647,200
リログループ 75,800 2,511.00 190,333,800
東祥 8,800 1,537.00 13,525,600
エイチ・アイ・エス 20,100 1,782.00 35,818,200
154/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ラックランド 4,000 2,378.00 9,512,000
共立メンテナンス 23,000 3,415.00 78,545,000
イチネンホールディングス 15,700 1,242.00 19,499,400
建設技術研究所 9,000 2,398.00 21,582,000
スペース 9,300 810.00 7,533,000
長大 5,700 1,590.00 9,063,000
燦ホールディングス 6,200 1,146.00 7,105,200
スバル興業 900 9,100.00 8,190,000
東京テアトル 5,600 1,265.00 7,084,000
タナベ経営 2,900 1,340.00 3,886,000
ナガワ 4,400 9,610.00 42,284,000
東京都競馬 9,100 4,305.00 39,175,500
カナモト 24,500 2,316.00 56,742,000
西尾レントオール 12,900 2,202.00 28,405,800
トランス・コスモス 13,300 2,526.00 33,595,800
乃村工藝社 59,600 838.00 49,944,800
藤田観光 5,500 1,453.00 7,991,500
KNT-CTホールディングス 8,600 929.00 7,989,400
日本管財 14,900 2,033.00 30,291,700
トーカイ 13,500 2,024.00 27,324,000
セコム 146,900 9,542.00 1,401,719,800
セントラル警備保障 6,700 3,490.00 23,383,000
丹青社 26,400 836.00 22,070,400
メイテック 17,000 5,110.00 86,870,000
応用地質 16,300 1,333.00 21,727,900
船井総研ホールディングス 28,400 2,280.00 64,752,000
進学会ホールディングス 6,000 472.00 2,832,000
オオバ 10,100 742.00 7,494,200
いであ 3,500 1,774.00 6,209,000
学究社 4,200 1,336.00 5,611,200
ベネッセホールディングス 46,200 1,990.00 91,938,000
イオンディライト 17,100 2,655.00 45,400,500
ナック 7,900 930.00 7,347,000
ダイセキ 23,300 3,190.00 74,327,000
ステップ 5,200 1,500.00 7,800,000
合 計 151,417,600 370,896,226,800
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
155/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2021年 1月20日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 110,898,740
金銭信託 155,211
コール・ローン 3,031,317,396
国債証券 277,712,788,182
派生商品評価勘定 6,931,631
未収入金 132,508
未収利息 1,789,721,168
前払金 3,548,189
前払費用 48,488,786
差入委託証拠金 481,030,468
流動資産合計 283,185,012,279
資産合計 283,185,012,279
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 9,582,766
未払金 526,907
未払解約金 229,319,107
未払利息 2,059
流動負債合計 239,430,839
負債合計 239,430,839
純資産の部
元本等
元本 94,925,048,586
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 188,020,532,854
元本等合計 282,945,581,440
純資産合計 282,945,581,440
負債純資産合計 283,185,012,279
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021年 1月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
156/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2021年 1月20日現在
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 1月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 94,925,048,586口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.9807円
の額
(1万口当たり純資産額) (29,807円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
157/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2021年 1月20日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2021年 1月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
158/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2021年 1月20日現在
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2021年 1月20日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 1月21日
期首
期首元本額 141,679,824,519円
期中追加設定元本額 14,849,798,334円
期中一部解約元本額 61,604,574,267円
期末元本額 94,925,048,586円
期末元本額の内訳
外国債券オープン(毎月決算型) 1,500,223,211円
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) 610,426,540円
財産四分法ファンド(毎月決算型) 420,469,762円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 2,028,498,942円
SBI資産設計オープン(分配型) 7,351,531円
SMT グローバル債券インデックス・オープン 6,768,826,444円
世界経済インデックスファンド 7,995,940,591円
DCマイセレクション25 1,780,880,906円
DCマイセレクション50 1,511,585,087円
DCマイセレクション75 888,075,363円
159/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2021年 1月20日現在
区分
DC外国債券インデックス・オープン 2,099,179,869円
DCマイセレクションS25 806,052,108円
DCマイセレクションS50 652,534,388円
DCマイセレクションS75 288,760,461円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 40,101,678円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 72,755,348円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 35,685,929円
DC世界経済インデックスファンド 10,258,551,164円
外国債券インデックス・オープン(SMA専用) 687,748,406円
外国債券インデックス 為替ヘッジあり(SMA専用) 8,378,767円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 2,345,183円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 1,584,618円
外国債券インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 36,047,112円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 74,244,377円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 111,242,865円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 111,547,647円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 131,876,590円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,661,409,117円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 501,420,198円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 1,868,211,535円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 701,489,725円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 62,050,768円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 522,889,523円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 201,384,458円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 242,341,497円
FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用) 832,589,391円
グローバル債券ファンド・シリーズ1(適格機関投資家専用) 932,040,597円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 797,530,803円
外国債券ファンド・シリーズ1 591,164,700円
コア投資戦略ファンド(安定型) 1,005,426,797円
コア投資戦略ファンド(成長型) 2,530,527,298円
分散投資コア戦略ファンドA 1,090,641,754円
分散投資コア戦略ファンドS 2,217,866,231円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 384,859,624円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 3,320,640,417円
コア投資戦略ファンド(切替型) 824,670,942円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 209,234,971円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 98,435,250円
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 1,167,487,537円
SMT インデックスバランス・オープン 185,501,748円
外国債券SMTBセレクション(SMA専用) 20,374,211,261円
SMT 世界経済インデックス・オープン 146,048,388円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 142,671,388円
160/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2021年 1月20日現在
区分
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 233,452,784円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 2,584,186円
グローバル経済コア 764,374,964円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 10,868,614円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 338,330円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 240,627,943円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 22,210,575円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 494,434円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 563,735円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 298,765円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 466,328円
FOFs用 外国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 571,148,489円
FOFs用 外国債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 10,407,754,303円
外国債券インデックス・ファンド(適格機関投資家専用) 340,350,121円
外国債券インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 362,144,537円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 137,147,138円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用) 286,562,535円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年 1月20日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △1,037,733,972
合計 △1,037,733,972
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
債券関連
(2021年 1月20日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 3,091,037,968 - 3,087,489,779 △3,548,189
合計 3,091,037,968 - 3,087,489,779 △3,548,189
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
161/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2021年 1月20日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 3,035,251,246 - 3,036,148,300 897,054
アメリカドル 1,302,474,016 - 1,304,858,400 2,384,384
カナダドル 163,968,023 - 164,136,600 168,577
ユーロ 1,332,220,626 - 1,330,464,200 △1,756,426
イギリスポンド 236,588,581 - 236,689,100 100,519
合計 3,035,251,246 - 3,036,148,300 897,054
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカド T 0.125% 05/15/23 7,500,000.00 7,496,191.42
ル
T 0.125% 09/15/23 8,060,000.00 8,051,184.37
T 0.125% 10/15/23 8,000,000.00 7,990,000.00
T 0.125% 12/15/23 3,250,000.00 3,244,160.17
T 0.25% 04/15/23 10,150,000.00 10,174,582.08
T 0.25% 06/15/23 8,000,000.00 8,019,062.48
T 0.25% 06/30/25 1,000,000.00 994,296.88
T 0.25% 07/31/25 10,000,000.00 9,936,718.80
T 0.25% 09/30/25 7,500,000.00 7,443,164.10
162/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
T 0.375% 04/30/25 8,000,000.00 8,006,875.04
T 0.375% 07/31/27 9,500,000.00 9,304,804.73
T 0.375% 09/30/27 8,000,000.00 7,815,625.04
T 0.375% 11/30/25 3,000,000.00 2,991,093.75
T 0.5% 03/15/23 7,770,000.00 7,830,096.13
T 0.5% 03/31/25 7,220,000.00 7,266,817.22
T 0.5% 04/30/27 2,940,000.00 2,912,092.96
T 0.5% 05/31/27 3,500,000.00 3,462,949.21
T 0.5% 06/30/27 7,100,000.00 7,018,738.29
T 0.5% 10/31/27 7,500,000.00 7,378,710.97
T 0.625% 05/15/30 14,100,000.00 13,567,945.38
T 0.625% 08/15/30 15,950,000.00 15,303,277.42
T 0.625% 11/30/27 2,500,000.00 2,477,929.70
T 0.875% 11/15/30 4,000,000.00 3,920,937.52
T 1.125% 05/15/40 8,060,000.00 7,394,420.35
T 1.125% 08/15/40 9,300,000.00 8,508,046.86
T 1.25% 05/15/50 10,150,000.00 8,795,609.37
T 1.25% 07/31/23 4,550,000.00 4,675,658.21
T 1.375% 01/31/25 9,000,000.00 9,379,687.50
T 1.375% 06/30/23 5,000,000.00 5,149,218.75
T 1.375% 08/15/50 9,900,000.00 8,855,859.37
T 1.375% 08/31/23 2,500,000.00 2,579,199.22
T 1.375% 09/30/23 4,000,000.00 4,130,468.76
T 1.375% 10/15/22 5,000,000.00 5,107,910.15
T 1.375% 11/15/40 2,500,000.00 2,389,843.75
T 1.5% 01/31/22 4,500,000.00 4,564,775.38
T 1.5% 02/15/30 6,470,000.00 6,742,447.68
T 1.5% 02/28/23 7,800,000.00 8,023,335.91
T 1.5% 03/31/23 4,000,000.00 4,118,906.24
T 1.5% 08/15/22 10,000,000.00 10,216,992.20
T 1.5% 08/15/26 8,400,000.00 8,842,312.50
T 1.5% 09/15/22 9,500,000.00 9,715,419.91
T 1.5% 09/30/24 8,500,000.00 8,881,503.88
T 1.625% 02/15/26 8,100,000.00 8,573,660.13
T 1.625% 04/30/23 3,500,000.00 3,617,441.41
T 1.625% 05/15/26 8,270,000.00 8,758,769.90
T 1.625% 05/31/23 1,000,000.00 1,034,726.56
T 1.625% 08/15/22 2,500,000.00 2,559,277.35
T 1.625% 08/15/29 6,750,000.00 7,122,304.68
T 1.625% 08/31/22 5,000,000.00 5,120,605.45
T 1.625% 10/31/23 2,500,000.00 2,601,074.22
T 1.625% 10/31/26 7,300,000.00 7,736,574.23
163/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
T 1.625% 11/15/22 8,080,000.00 8,299,201.59
T 1.625% 11/15/50 2,900,000.00 2,762,023.45
T 1.625% 11/30/26 8,780,000.00 9,305,771.07
T 1.75% 01/31/23 7,550,000.00 7,797,439.47
T 1.75% 02/28/22 2,500,000.00 2,545,556.65
T 1.75% 03/31/22 9,550,000.00 9,737,269.57
T 1.75% 04/30/22 5,500,000.00 5,615,048.83
T 1.75% 05/15/22 3,800,000.00 3,881,789.07
T 1.75% 05/15/23 3,690,000.00 3,827,077.74
T 1.75% 05/31/22 9,550,000.00 9,761,890.62
T 1.75% 06/30/22 7,000,000.00 7,165,019.54
T 1.75% 06/30/24 2,400,000.00 2,524,218.74
T 1.75% 07/15/22 8,320,000.00 8,521,500.00
T 1.75% 09/30/22 5,150,000.00 5,292,027.36
T 1.75% 11/15/29 3,000,000.00 3,196,640.64
T 1.875% 01/31/22 7,000,000.00 7,127,968.75
T 1.875% 02/28/22 2,500,000.00 2,549,121.10
T 1.875% 03/31/22 5,500,000.00 5,615,908.21
T 1.875% 04/30/22 4,450,000.00 4,550,385.72
T 1.875% 07/31/22 9,000,000.00 9,241,699.23
T 1.875% 07/31/26 5,190,000.00 5,570,126.96
T 1.875% 08/31/22 4,000,000.00 4,112,812.52
T 1.875% 08/31/24 6,000,000.00 6,347,578.14
T 1.875% 09/30/22 2,660,000.00 2,738,760.95
T 1.875% 10/31/22 7,450,000.00 7,681,066.44
T 2.125% 02/29/24 5,100,000.00 5,403,011.70
T 2.125% 03/31/24 7,400,000.00 7,849,492.20
T 2.125% 05/15/22 3,790,000.00 3,890,449.81
T 2.125% 05/15/25 2,400,000.00 2,582,062.51
T 2.125% 05/31/26 3,600,000.00 3,908,671.88
T 2.125% 06/30/22 6,000,000.00 6,173,789.04
T 2.125% 07/31/24 4,800,000.00 5,116,312.51
T 2.125% 09/30/24 8,000,000.00 8,543,125.04
T 2.125% 11/30/23 2,680,000.00 2,829,598.43
T 2.125% 12/31/21 3,500,000.00 3,566,787.10
T 2.125% 12/31/22 5,320,000.00 5,525,422.64
T 2.25% 01/31/24 4,000,000.00 4,248,593.76
T 2.25% 02/15/27 8,950,000.00 9,824,373.02
T 2.25% 04/15/22 4,000,000.00 4,105,703.12
T 2.25% 04/30/24 7,000,000.00 7,462,382.83
T 2.25% 08/15/27 8,550,000.00 9,404,332.07
T 2.25% 08/15/46 7,290,000.00 8,017,860.93
T 2.25% 08/15/49 5,500,000.00 6,045,273.46
164/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
T 2.25% 10/31/24 6,300,000.00 6,764,625.00
T 2.25% 11/15/24 10,150,000.00 10,906,095.72
T 2.25% 11/15/25 4,400,000.00 4,784,312.50
T 2.25% 11/15/27 7,650,000.00 8,419,183.63
T 2.25% 12/31/23 4,500,000.00 4,772,988.27
T 2.25% 12/31/24 8,400,000.00 9,040,171.89
T 2.375% 01/31/23 5,000,000.00 5,226,757.80
T 2.375% 02/29/24 5,760,000.00 6,146,775.01
T 2.375% 04/30/26 2,600,000.00 2,855,429.69
T 2.375% 05/15/27 10,750,000.00 11,899,326.14
T 2.375% 05/15/29 8,010,000.00 8,936,782.07
T 2.375% 08/15/24 5,000,000.00 5,377,734.40
T 2.375% 11/15/49 7,500,000.00 8,462,695.35
T 2.5% 01/15/22 6,500,000.00 6,653,486.32
T 2.5% 01/31/24 3,470,000.00 3,711,408.97
T 2.5% 01/31/25 5,000,000.00 5,437,695.30
T 2.5% 02/15/22 7,800,000.00 7,999,875.00
T 2.5% 02/15/45 4,410,000.00 5,075,289.86
T 2.5% 02/15/46 4,000,000.00 4,607,187.52
T 2.5% 03/31/23 4,050,000.00 4,259,302.74
T 2.5% 05/15/24 7,900,000.00 8,495,585.97
T 2.5% 05/15/46 5,050,000.00 5,816,574.24
T 2.5% 08/15/23 4,550,000.00 4,824,599.59
T 2.625% 01/31/26 4,690,000.00 5,197,289.44
T 2.625% 02/15/29 9,990,000.00 11,330,845.31
T 2.625% 02/28/23 1,400,000.00 1,473,226.56
T 2.625% 03/31/25 7,250,000.00 7,939,599.62
T 2.625% 06/30/23 4,900,000.00 5,196,105.48
T 2.625% 12/31/23 3,500,000.00 3,750,605.46
T 2.625% 12/31/25 5,820,000.00 6,441,330.45
T 2.75% 02/15/24 3,000,000.00 3,235,429.68
T 2.75% 02/15/28 4,000,000.00 4,544,375.00
T 2.75% 04/30/23 3,600,000.00 3,813,046.88
T 2.75% 05/31/23 3,880,000.00 4,117,498.44
T 2.75% 06/30/25 5,500,000.00 6,076,425.79
T 2.75% 07/31/23 1,000,000.00 1,065,507.81
T 2.75% 08/15/42 1,300,000.00 1,559,289.06
T 2.75% 08/15/47 4,950,000.00 5,979,445.31
T 2.75% 08/31/23 7,500,000.00 8,005,664.10
T 2.75% 08/31/25 6,900,000.00 7,640,402.36
T 2.75% 11/15/23 6,120,000.00 6,565,134.40
T 2.75% 11/15/42 2,820,000.00 3,379,373.45
165/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
T 2.75% 11/15/47 3,050,000.00 3,686,449.23
T 2.875% 04/30/25 4,000,000.00 4,428,437.52
T 2.875% 05/15/28 7,260,000.00 8,328,014.09
T 2.875% 05/15/43 5,150,000.00 6,298,289.06
T 2.875% 05/15/49 5,570,000.00 6,918,114.06
T 2.875% 05/31/25 3,820,000.00 4,235,574.20
T 2.875% 07/31/25 5,460,000.00 6,070,410.96
T 2.875% 08/15/28 8,920,000.00 10,252,425.00
T 2.875% 08/15/45 4,300,000.00 5,280,601.58
T 2.875% 09/30/23 4,750,000.00 5,095,673.84
T 2.875% 10/31/23 2,500,000.00 2,687,207.02
T 2.875% 11/30/23 4,020,000.00 4,329,194.52
T 2.875% 11/30/25 7,500,000.00 8,380,664.10
T 2% 02/15/22 2,500,000.00 2,550,781.25
T 2% 02/15/23 5,000,000.00 5,192,578.15
T 2% 02/15/25 8,460,000.00 9,034,354.72
T 2% 02/15/50 5,000,000.00 5,208,203.15
T 2% 04/30/24 6,230,000.00 6,591,388.65
T 2% 05/31/24 3,310,000.00 3,505,626.16
T 2% 06/30/24 5,500,000.00 5,831,503.92
T 2% 07/31/22 3,000,000.00 3,086,250.00
T 2% 08/15/25 6,890,000.00 7,393,562.12
T 2% 10/31/22 10,000,000.00 10,332,031.30
T 2% 11/15/26 10,220,000.00 11,051,572.68
T 2% 11/30/22 2,000,000.00 2,069,492.18
T 2% 12/31/21 2,200,000.00 2,239,316.39
T 3.125% 02/15/42 2,350,000.00 2,983,949.23
T 3.125% 02/15/43 3,500,000.00 4,444,179.70
T 3.125% 05/15/48 5,930,000.00 7,668,694.55
T 3.125% 08/15/44 4,140,000.00 5,277,206.24
T 3.125% 11/15/28 8,400,000.00 9,832,593.79
T 3.125% 11/15/41 1,750,000.00 2,217,167.97
T 3.375% 05/15/44 4,510,000.00 5,965,179.68
T 3.375% 11/15/48 5,300,000.00 7,173,218.75
T 3.5% 02/15/39 770,000.00 1,016,279.68
T 3.625% 02/15/44 2,400,000.00 3,289,312.51
T 3.625% 08/15/43 2,000,000.00 2,734,687.50
T 3.75% 08/15/41 2,000,000.00 2,756,406.26
T 3.75% 11/15/43 4,500,000.00 6,270,468.75
T 3.875% 08/15/40 1,450,000.00 2,017,878.91
T 3% 02/15/47 2,800,000.00 3,531,281.26
T 3% 02/15/48 4,450,000.00 5,628,207.05
T 3% 02/15/49 7,000,000.00 8,886,171.91
166/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
T 3% 05/15/42 1,620,000.00 2,018,039.07
T 3% 05/15/45 3,500,000.00 4,385,390.62
T 3% 05/15/47 5,710,000.00 7,207,982.81
T 3% 08/15/48 5,450,000.00 6,902,339.87
T 3% 09/30/25 4,200,000.00 4,705,968.75
T 3% 10/31/25 5,000,000.00 5,610,351.55
T 3% 11/15/44 4,050,000.00 5,064,714.86
T 4.25% 05/15/39 900,000.00 1,299,093.75
T 4.25% 11/15/40 2,350,000.00 3,428,062.50
T 4.375% 02/15/38 1,000,000.00 1,447,265.63
T 4.375% 05/15/40 1,900,000.00 2,801,015.62
T 4.375% 05/15/41 1,950,000.00 2,901,996.10
T 4.375% 11/15/39 1,260,000.00 1,852,298.44
T 4.5% 02/15/36 1,590,000.00 2,278,544.53
T 4.5% 05/15/38 550,000.00 808,500.00
T 4.5% 08/15/39 1,700,000.00 2,529,281.25
T 4.625% 02/15/40 2,380,000.00 3,604,770.32
T 4.75% 02/15/41 750,000.00 1,164,082.03
T 5.0% 05/15/37 1,100,000.00 1,680,507.81
T 5.25% 02/15/29 1,250,000.00 1,676,269.53
T 5.25% 11/15/28 1,300,000.00 1,733,875.00
T 5.375% 02/15/31 1,950,000.00 2,759,554.68
T 5.5% 08/15/28 1,200,000.00 1,612,593.75
T 6.0% 02/15/26 1,700,000.00 2,172,480.47
T 6.125% 11/15/27 1,450,000.00 1,973,246.10
T 6.25% 05/15/30 1,050,000.00 1,544,156.25
T 6.25% 08/15/23 1,650,000.00 1,908,779.30
1,063,230,000.00 1,144,694,685.75
アメリカドル 小計
(118,968,118,689)
カナダドル CAN 0.25% 02/01/23 1,210,000.00 1,211,887.60
CAN 0.25% 03/01/26 1,200,000.00 1,186,176.00
CAN 0.25% 04/01/24 700,000.00 699,944.00
CAN 0.25% 08/01/22 910,000.00 911,901.90
CAN 0.25% 11/01/22 160,000.00 160,300.80
CAN 0.5% 03/01/22 3,600,000.00 3,615,840.00
CAN 0.5% 09/01/25 3,990,000.00 4,005,361.50
CAN 0.5% 12/01/30 1,360,000.00 1,314,548.80
CAN 1.25% 06/01/30 5,620,000.00 5,847,385.20
CAN 1.5% 02/01/22 1,210,000.00 1,227,424.00
CAN 1.5% 06/01/23 1,070,000.00 1,103,972.50
CAN 1.5% 06/01/26 1,360,000.00 1,436,799.20
CAN 1.5% 09/01/24 600,000.00 625,998.00
167/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CAN 1.75% 03/01/23 3,620,000.00 3,739,930.60
CAN 1% 06/01/27 2,320,000.00 2,391,224.00
CAN 1% 09/01/22 2,500,000.00 2,536,475.00
CAN 2.25% 03/01/24 2,300,000.00 2,443,474.00
CAN 2.25% 06/01/25 1,800,000.00 1,948,068.00
CAN 2.25% 06/01/29 1,260,000.00 1,420,171.20
CAN 2.5% 06/01/24 3,300,000.00 3,549,876.00
CAN 2.75% 06/01/22 3,670,000.00 3,802,633.80
CAN 2.75% 12/01/48 1,880,000.00 2,462,988.00
CAN 2.75% 12/01/64 560,000.00 800,156.00
CAN 2% 06/01/28 1,310,000.00 1,442,886.40
CAN 2% 09/01/23 4,310,000.00 4,512,354.50
CAN 2% 12/01/51 3,170,000.00 3,608,791.40
CAN 3.5% 12/01/45 1,700,000.00 2,471,086.00
CAN 4.0% 06/01/41 1,050,000.00 1,569,697.50
CAN 5.75% 06/01/29 1,170,000.00 1,649,922.30
CAN 5.75% 06/01/33 1,410,000.00 2,192,394.90
CAN 5% 06/01/37 1,130,000.00 1,787,761.70
61,450,000.00 67,677,430.80
カナダドル 小計
(5,528,569,322)
メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 8,550,000.00 11,880,396.00
ソ
MBONO 10% 12/05/24 29,660,000.00 35,468,614.40
MBONO 5.75% 03/05/26 40,580,000.00 42,445,868.40
MBONO 6.5% 06/09/22 33,580,000.00 34,642,807.00
MBONO 6.75% 03/09/23 31,500,000.00 33,118,470.00
MBONO 7.5% 06/03/27 34,220,000.00 38,936,884.80
MBONO 7.75% 05/29/31 19,180,000.00 22,463,616.00
MBONO 7.75% 11/13/42 24,190,000.00 27,491,451.20
MBONO 7.75% 11/23/34 14,100,000.00 16,518,855.00
MBONO 8.5% 05/31/29 37,670,000.00 45,873,019.20
MBONO 8.5% 11/18/38 25,020,000.00 30,693,285.00
MBONO 8% 09/05/24 34,470,000.00 38,547,111.60
MBONO 8% 11/07/47 21,480,000.00 24,983,388.00
MBONO 8% 12/07/23 30,620,000.00 33,648,011.80
384,820,000.00 436,711,778.40
メキシコペソ 小計
(2,310,205,307)
ユーロ BGB 0.1% 06/22/30 1,370,000.00 1,429,115.50
BGB 0.2% 10/22/23 980,000.00 1,004,186.40
BGB 0.4% 06/22/40 570,000.00 598,004.10
BGB 0.5% 10/22/24 1,620,000.00 1,692,171.00
BGB 0.8% 06/22/25 2,180,000.00 2,322,157.80
BGB 0.8% 06/22/27 1,690,000.00 1,839,243.90
BGB 0.8% 06/22/28 1,560,000.00 1,712,365.20
168/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BGB 0.9% 06/22/29 2,360,000.00 2,626,609.20
BGB 0% 10/22/27 1,520,000.00 1,574,644.00
BGB 1.25% 04/22/33 850,000.00 1,003,229.50
BGB 1.45% 06/22/37 720,000.00 889,020.00
BGB 1.6% 06/22/47 1,320,000.00 1,743,218.40
BGB 1.7% 06/22/50 1,000,000.00 1,368,090.00
BGB 1.9% 06/22/38 1,050,000.00 1,386,000.00
BGB 1% 06/22/26 2,280,000.00 2,481,825.60
BGB 1% 06/22/31 1,980,000.00 2,249,537.40
BGB 2.15% 06/22/66 870,000.00 1,434,638.70
BGB 2.25% 06/22/23 1,850,000.00 1,983,644.00
BGB 2.25% 06/22/57 770,000.00 1,234,610.30
BGB 2.6% 06/22/24 2,140,000.00 2,383,446.40
BGB 3.75% 06/22/45 1,200,000.00 2,187,660.00
BGB 3% 06/22/34 1,030,000.00 1,466,998.10
BGB 4.25% 03/28/41 2,190,000.00 3,967,623.00
BGB 4.25% 09/28/22 2,100,000.00 2,276,610.00
BGB 4.5% 03/28/26 1,140,000.00 1,447,503.60
BGB 4% 03/28/22 1,220,000.00 1,287,758.80
BGB 4% 03/28/32 1,080,000.00 1,603,897.20
BGB 5.5% 03/28/28 2,780,000.00 4,005,841.00
BGB 5% 03/28/35 2,690,000.00 4,666,746.50
BKO 0% 03/11/22 6,580,000.00 6,630,008.00
BKO 0% 06/10/22 600,000.00 605,718.00
BTPS 0.05% 01/15/23 2,030,000.00 2,046,118.20
BTPS 0.3% 08/15/23 1,850,000.00 1,878,693.50
BTPS 0.35% 02/01/25 580,000.00 591,182.40
BTPS 0.5% 02/01/26 1,560,000.00 1,597,564.80
BTPS 0.65% 10/15/23 2,170,000.00 2,226,420.00
BTPS 0.85% 01/15/27 2,250,000.00 2,344,860.00
BTPS 0.9% 04/01/31 700,000.00 722,029.00
BTPS 0.9% 08/01/22 3,180,000.00 3,242,137.20
BTPS 0.95% 03/01/23 2,000,000.00 2,054,680.00
BTPS 0.95% 03/15/23 2,580,000.00 2,652,240.00
BTPS 0.95% 08/01/30 2,230,000.00 2,320,671.80
BTPS 0.95% 09/15/27 2,380,000.00 2,492,812.00
BTPS 1.2% 04/01/22 2,010,000.00 2,048,471.40
BTPS 1.25% 12/01/26 1,950,000.00 2,080,747.50
BTPS 1.35% 04/01/30 1,940,000.00 2,091,727.40
BTPS 1.35% 04/15/22 2,900,000.00 2,962,176.00
BTPS 1.45% 03/01/36 1,250,000.00 1,339,675.00
BTPS 1.45% 05/15/25 2,300,000.00 2,451,593.00
BTPS 1.45% 09/15/22 1,990,000.00 2,049,918.90
169/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BTPS 1.45% 11/15/24 2,400,000.00 2,547,048.00
BTPS 1.5% 06/01/25 2,410,000.00 2,575,542.90
BTPS 1.6% 06/01/26 3,180,000.00 3,445,689.00
BTPS 1.65% 03/01/32 3,010,000.00 3,326,802.50
BTPS 1.65% 12/01/30 2,540,000.00 2,806,547.60
BTPS 1.7% 09/01/51 620,000.00 654,062.80
BTPS 1.75% 07/01/24 3,200,000.00 3,413,824.00
BTPS 1.8% 03/01/41 1,340,000.00 1,476,412.00
BTPS 1.85% 05/15/24 2,000,000.00 2,136,320.00
BTPS 1.85% 07/01/25 2,700,000.00 2,929,446.00
BTPS 1% 07/15/22 2,160,000.00 2,204,884.80
BTPS 2.05% 08/01/27 2,740,000.00 3,068,635.60
BTPS 2.1% 07/15/26 3,200,000.00 3,555,840.00
BTPS 2.2% 06/01/27 2,280,000.00 2,571,338.40
BTPS 2.25% 09/01/36 1,390,000.00 1,648,651.20
BTPS 2.45% 09/01/33 1,790,000.00 2,145,995.20
BTPS 2.45% 09/01/50 1,470,000.00 1,821,153.60
BTPS 2.45% 10/01/23 910,000.00 977,531.10
BTPS 2.5% 11/15/25 2,950,000.00 3,309,369.00
BTPS 2.5% 12/01/24 2,950,000.00 3,250,133.00
BTPS 2.7% 03/01/47 2,510,000.00 3,237,096.80
BTPS 2.8% 03/01/67 1,320,000.00 1,755,837.60
BTPS 2.8% 12/01/28 1,890,000.00 2,248,854.30
BTPS 2.95% 09/01/38 2,050,000.00 2,663,585.50
BTPS 2% 02/01/28 2,690,000.00 3,015,463.10
BTPS 2% 12/01/25 2,090,000.00 2,295,844.10
BTPS 3.1% 03/01/40 1,420,000.00 1,888,486.40
BTPS 3.25% 09/01/46 1,950,000.00 2,745,561.00
BTPS 3.35% 03/01/35 2,220,000.00 2,941,877.40
BTPS 3.45% 03/01/48 2,120,000.00 3,102,026.40
BTPS 3.5% 03/01/30 3,960,000.00 5,028,447.60
BTPS 3.75% 09/01/24 2,150,000.00 2,453,537.00
BTPS 3.85% 09/01/49 2,160,000.00 3,386,685.60
BTPS 3% 08/01/29 3,360,000.00 4,085,793.60
BTPS 4.5% 03/01/24 2,750,000.00 3,155,487.50
BTPS 4.5% 03/01/26 2,080,000.00 2,555,737.60
BTPS 4.5% 05/01/23 3,580,000.00 3,976,807.20
BTPS 4.75% 08/01/23 4,950,000.00 5,590,579.50
BTPS 4.75% 09/01/28 3,630,000.00 4,830,949.20
BTPS 4.75% 09/01/44 2,200,000.00 3,736,722.00
BTPS 4% 02/01/37 3,550,000.00 5,114,201.00
BTPS 5.0% 08/01/39 3,300,000.00 5,452,359.00
170/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BTPS 5.25% 11/01/29 3,560,000.00 5,035,264.00
BTPS 5.5% 09/01/22 1,400,000.00 1,532,202.00
BTPS 5.5% 11/01/22 3,450,000.00 3,809,179.50
BTPS 5.75% 02/01/33 3,080,000.00 4,856,728.80
BTPS 5% 03/01/22 650,000.00 689,162.50
BTPS 5% 03/01/25 3,660,000.00 4,432,186.80
BTPS 5% 08/01/34 3,420,000.00 5,237,456.40
BTPS 5% 09/01/40 3,190,000.00 5,318,910.30
BTPS 6.5% 11/01/27 3,600,000.00 5,111,640.00
BTPS 6% 05/01/31 3,940,000.00 6,061,020.20
BTPS 7.25% 11/01/26 1,400,000.00 1,978,382.00
BTPS 9% 11/01/23 800,000.00 1,007,568.00
DBR 0.25% 02/15/27 4,830,000.00 5,120,959.20
DBR 0.25% 02/15/29 3,890,000.00 4,177,276.50
DBR 0.25% 08/15/28 2,180,000.00 2,334,976.20
DBR 0.5% 02/15/25 3,000,000.00 3,156,000.00
DBR 0.5% 02/15/26 3,000,000.00 3,192,600.00
DBR 0.5% 02/15/28 2,390,000.00 2,595,396.60
DBR 0.5% 08/15/27 4,690,000.00 5,070,359.00
DBR 0% 02/15/30 3,570,000.00 3,765,100.50
DBR 0% 05/15/35 2,010,000.00 2,116,932.00
DBR 0% 08/15/26 4,350,000.00 4,531,003.50
DBR 0% 08/15/29 3,500,000.00 3,688,335.00
DBR 0% 08/15/30 4,260,000.00 4,493,448.00
DBR 0% 08/15/30 670,000.00 709,208.40
DBR 0% 08/15/50 2,290,000.00 2,371,249.20
DBR 0% 11/15/27 2,160,000.00 2,262,751.20
DBR 1.25% 08/15/48 3,270,000.00 4,556,483.40
DBR 1.5% 02/15/23 2,960,000.00 3,099,149.60
DBR 1.5% 05/15/23 3,020,000.00 3,179,305.00
DBR 1.5% 05/15/24 2,290,000.00 2,464,154.50
DBR 1.5% 09/04/22 2,800,000.00 2,901,864.00
DBR 1.75% 02/15/24 1,650,000.00 1,779,013.50
DBR 1.75% 07/04/22 2,090,000.00 2,164,717.50
DBR 1% 08/15/24 2,000,000.00 2,127,560.00
DBR 1% 08/15/25 2,720,000.00 2,941,217.60
DBR 2.5% 07/04/44 3,540,000.00 5,886,701.40
DBR 2.5% 08/15/46 3,800,000.00 6,490,324.00
DBR 2% 01/04/22 3,300,000.00 3,384,678.00
DBR 2% 08/15/23 2,860,000.00 3,064,661.60
DBR 3.25% 07/04/42 2,580,000.00 4,602,307.20
DBR 4.0% 01/04/37 2,930,000.00 5,046,632.00
DBR 4.25% 07/04/39 2,550,000.00 4,783,009.50
171/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DBR 4.75% 07/04/28 2,550,000.00 3,615,109.50
DBR 4.75% 07/04/34 3,720,000.00 6,422,840.40
DBR 4.75% 07/04/40 2,830,000.00 5,719,005.50
DBR 5.5% 01/04/31 2,840,000.00 4,615,198.80
DBR 5.625% 01/04/28 2,360,000.00 3,430,991.60
DBR 6.25% 01/04/24 3,230,000.00 3,910,141.10
DBR 6.25% 01/04/30 1,250,000.00 2,046,812.50
DBR 6.5% 07/04/27 980,000.00 1,450,517.60
FRTR 0.25% 11/25/26 4,680,000.00 4,907,401.20
FRTR 0.5% 05/25/25 5,590,000.00 5,870,450.30
FRTR 0.5% 05/25/26 5,090,000.00 5,393,516.70
FRTR 0.5% 05/25/29 4,000,000.00 4,312,040.00
FRTR 0.5% 05/25/40 1,310,000.00 1,401,883.40
FRTR 0.75% 05/25/28 6,870,000.00 7,503,414.00
FRTR 0.75% 05/25/52 2,280,000.00 2,509,436.40
FRTR 0.75% 11/25/28 4,500,000.00 4,932,720.00
FRTR 0% 02/25/22 2,000,000.00 2,013,360.00
FRTR 0% 02/25/23 2,050,000.00 2,079,233.00
FRTR 0% 02/25/26 3,110,000.00 3,204,668.40
FRTR 0% 03/25/23 5,290,000.00 5,369,138.40
FRTR 0% 03/25/24 5,950,000.00 6,077,806.00
FRTR 0% 03/25/25 8,090,000.00 8,308,187.30
FRTR 0% 05/25/22 2,800,000.00 2,824,248.00
FRTR 0% 11/25/29 5,260,000.00 5,439,681.60
FRTR 0% 11/25/30 3,590,000.00 3,699,818.10
FRTR 1.25% 05/25/34 5,110,000.00 6,053,765.90
FRTR 1.25% 05/25/36 4,830,000.00 5,782,765.80
FRTR 1.5% 05/25/31 5,420,000.00 6,441,236.40
FRTR 1.5% 05/25/50 4,090,000.00 5,390,251.90
FRTR 1.75% 05/25/23 4,590,000.00 4,854,567.60
FRTR 1.75% 05/25/66 1,530,000.00 2,293,959.60
FRTR 1.75% 06/25/39 3,460,000.00 4,540,350.40
FRTR 1.75% 11/25/24 4,160,000.00 4,549,168.00
FRTR 1% 05/25/27 4,650,000.00 5,112,721.50
FRTR 1% 11/25/25 5,280,000.00 5,702,030.40
FRTR 2.25% 05/25/24 4,100,000.00 4,505,449.00
FRTR 2.25% 10/25/22 5,740,000.00 6,038,193.00
FRTR 2.5% 05/25/30 6,380,000.00 8,120,655.40
FRTR 2.75% 10/25/27 5,970,000.00 7,318,026.00
FRTR 2% 05/25/48 3,460,000.00 4,993,472.00
FRTR 3.25% 05/25/45 3,350,000.00 5,742,905.00
FRTR 3.5% 04/25/26 6,350,000.00 7,748,079.50
172/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FRTR 3% 04/25/22 8,490,000.00 8,878,757.10
FRTR 4.25% 10/25/23 5,020,000.00 5,713,412.60
FRTR 4.5% 04/25/41 4,720,000.00 8,892,102.40
FRTR 4.75% 04/25/35 3,680,000.00 6,271,897.60
FRTR 4% 04/25/55 2,400,000.00 5,151,864.00
FRTR 4% 04/25/60 2,180,000.00 4,948,076.80
FRTR 4% 10/25/38 3,370,000.00 5,763,609.90
FRTR 5.5% 04/25/29 5,170,000.00 7,764,771.30
FRTR 5.75% 10/25/32 4,340,000.00 7,455,338.80
FRTR 6.0% 10/25/25 1,900,000.00 2,512,940.00
FRTR 8.5% 04/25/23 1,000,000.00 1,209,620.00
IRISH 0.2% 05/15/27 760,000.00 794,595.20
IRISH 0.2% 10/18/30 830,000.00 870,877.50
IRISH 0.4% 05/15/35 480,000.00 512,486.40
IRISH 0.8% 03/15/22 820,000.00 834,079.40
IRISH 0.9% 05/15/28 1,070,000.00 1,177,716.90
IRISH 0% 10/18/22 530,000.00 536,227.50
IRISH 1.1% 05/15/29 1,200,000.00 1,351,692.00
IRISH 1.3% 05/15/33 670,000.00 792,154.40
IRISH 1.35% 03/18/31 860,000.00 1,005,701.20
IRISH 1.5% 05/15/50 720,000.00 956,174.40
IRISH 1.7% 05/15/37 820,000.00 1,047,582.80
IRISH 1% 05/15/26 1,420,000.00 1,540,771.00
IRISH 2.4% 05/15/30 1,370,000.00 1,726,871.30
IRISH 2% 02/18/45 1,090,000.00 1,555,430.00
IRISH 3.4% 03/18/24 970,000.00 1,095,207.60
IRISH 3.9% 03/20/23 1,010,000.00 1,111,030.30
IRISH 5.4% 03/13/25 1,510,000.00 1,891,863.90
NETHER 0.25% 07/15/25 1,930,000.00 2,014,495.40
NETHER 0.25% 07/15/29 1,710,000.00 1,826,057.70
NETHER 0.5% 01/15/40 1,100,000.00 1,252,328.00
NETHER 0.5% 07/15/26 2,320,000.00 2,471,844.00
NETHER 0.75% 07/15/27 2,110,000.00 2,303,107.20
NETHER 0.75% 07/15/28 1,620,000.00 1,786,131.00
NETHER 0% 01/15/22 1,490,000.00 1,499,983.00
NETHER 0% 01/15/24 1,850,000.00 1,890,829.50
NETHER 0% 01/15/27 1,340,000.00 1,391,643.60
NETHER 0% 01/15/52 710,000.00 722,261.70
NETHER 0% 07/15/30 1,920,000.00 2,006,745.60
NETHER 1.75% 07/15/23 3,060,000.00 3,250,913.40
NETHER 2.25% 07/15/22 660,000.00 689,231.40
NETHER 2.5% 01/15/33 1,640,000.00 2,225,020.80
NETHER 2.75% 01/15/47 2,100,000.00 3,712,632.00
173/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NETHER 2% 07/15/24 1,990,000.00 2,182,035.00
NETHER 3.75% 01/15/23 2,330,000.00 2,538,768.00
NETHER 3.75% 01/15/42 2,060,000.00 3,813,142.40
NETHER 4% 01/15/37 1,980,000.00 3,376,236.60
NETHER 5.5% 01/15/28 1,730,000.00 2,485,248.80
NETHER 7.5% 01/15/23 200,000.00 233,008.00
OBL 0% 04/05/24 2,900,000.00 2,970,963.00
OBL 0% 04/08/22 2,650,000.00 2,672,207.00
OBL 0% 04/11/25 3,750,000.00 3,870,225.00
OBL 0% 04/14/23 2,220,000.00 2,257,407.00
OBL 0% 10/07/22 4,160,000.00 4,211,750.40
OBL 0% 10/10/25 4,340,000.00 4,493,722.80
OBL 0% 10/13/23 1,510,000.00 1,541,574.10
OBL 0% 10/18/24 2,350,000.00 2,416,763.50
RAGB 0.5% 02/20/29 1,170,000.00 1,264,044.60
RAGB 0.5% 04/20/27 890,000.00 952,326.70
RAGB 0.75% 02/20/28 1,620,000.00 1,771,243.20
RAGB 0.75% 03/20/51 460,000.00 544,051.20
RAGB 0.75% 10/20/26 2,080,000.00 2,246,337.60
RAGB 0.85% 06/30/20 350,000.00 447,517.00
RAGB 0% 02/20/30 1,130,000.00 1,172,250.70
RAGB 0% 07/15/23 1,500,000.00 1,525,620.00
RAGB 0% 07/15/24 1,240,000.00 1,269,164.80
RAGB 0% 09/20/22 320,000.00 323,731.20
RAGB 0% 10/20/40 290,000.00 290,669.90
RAGB 1.2% 10/20/25 1,430,000.00 1,558,943.10
RAGB 1.5% 02/20/47 930,000.00 1,274,704.50
RAGB 1.5% 11/02/86 330,000.00 546,133.50
RAGB 1.65% 10/21/24 990,000.00 1,077,991.20
RAGB 1.75% 10/20/23 1,330,000.00 1,420,094.20
RAGB 2.1% 09/20/17 760,000.00 1,660,334.00
RAGB 2.4% 05/23/34 1,260,000.00 1,709,177.40
RAGB 3.15% 06/20/44 960,000.00 1,671,475.20
RAGB 3.4% 11/22/22 2,360,000.00 2,538,699.20
RAGB 3.65% 04/20/22 1,160,000.00 1,222,825.60
RAGB 3.8% 01/26/62 470,000.00 1,131,299.40
RAGB 4.15% 03/15/37 1,820,000.00 3,101,862.40
RAGB 4.85% 03/15/26 1,310,000.00 1,689,310.50
RAGB 6.25% 07/15/27 1,180,000.00 1,715,023.80
RFGB 0.125% 04/15/36 540,000.00 561,767.40
RFGB 0.25% 09/15/40 400,000.00 422,328.00
RFGB 0.5% 04/15/26 620,000.00 658,260.20
174/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
RFGB 0.5% 09/15/27 1,310,000.00 1,406,193.30
RFGB 0.5% 09/15/28 670,000.00 723,633.50
RFGB 0.5% 09/15/29 760,000.00 824,372.00
RFGB 0.75% 04/15/31 500,000.00 559,670.00
RFGB 0.875% 09/15/25 690,000.00 740,721.90
RFGB 0% 04/15/22 390,000.00 393,326.70
RFGB 0% 09/15/23 540,000.00 550,373.40
RFGB 0% 09/15/24 420,000.00 430,995.60
RFGB 0% 09/15/30 250,000.00 259,670.00
RFGB 1.125% 04/15/34 640,000.00 755,814.40
RFGB 1.375% 04/15/47 490,000.00 664,420.40
RFGB 1.5% 04/15/23 650,000.00 682,506.50
RFGB 1.625% 09/15/22 1,130,000.00 1,173,911.80
RFGB 2.625% 07/04/42 590,000.00 932,388.80
RFGB 2.75% 07/04/28 420,000.00 525,478.80
RFGB 2% 04/15/24 730,000.00 794,911.60
RFGB 4% 07/04/25 830,000.00 1,006,557.60
SPGB 0.25% 07/30/24 2,290,000.00 2,348,257.60
SPGB 0.35% 07/30/23 3,390,000.00 3,464,071.50
SPGB 0.4% 04/30/22 2,390,000.00 2,418,895.10
SPGB 0.45% 10/31/22 2,360,000.00 2,402,834.00
SPGB 0.5% 04/30/30 2,900,000.00 3,030,355.00
SPGB 0.6% 10/31/29 2,780,000.00 2,934,345.60
SPGB 0.8% 07/30/27 2,000,000.00 2,134,480.00
SPGB 0% 01/31/25 2,350,000.00 2,391,195.50
SPGB 0% 04/30/23 2,380,000.00 2,408,345.80
SPGB 1.2% 10/31/40 1,700,000.00 1,876,630.00
SPGB 1.25% 10/31/30 3,050,000.00 3,401,817.50
SPGB 1.3% 10/31/26 3,450,000.00 3,775,956.00
SPGB 1.4% 04/30/28 2,120,000.00 2,362,803.60
SPGB 1.4% 07/30/28 3,300,000.00 3,685,440.00
SPGB 1.45% 04/30/29 2,860,000.00 3,221,246.60
SPGB 1.45% 10/31/27 3,040,000.00 3,382,851.20
SPGB 1.5% 04/30/27 2,330,000.00 2,592,218.20
SPGB 1.6% 04/30/25 3,050,000.00 3,318,064.50
SPGB 1.85% 07/30/35 2,110,000.00 2,546,242.50
SPGB 1.95% 04/30/26 2,810,000.00 3,156,163.90
SPGB 1.95% 07/30/30 2,940,000.00 3,477,020.40
SPGB 1% 10/31/50 1,600,000.00 1,646,400.00
SPGB 2.15% 10/31/25 2,810,000.00 3,155,152.30
SPGB 2.35% 07/30/33 2,440,000.00 3,068,178.00
SPGB 2.7% 10/31/48 1,850,000.00 2,703,312.50
SPGB 2.75% 10/31/24 3,600,000.00 4,040,820.00
175/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SPGB 2.9% 10/31/46 2,250,000.00 3,356,032.50
SPGB 3.45% 07/30/66 1,940,000.00 3,492,756.60
SPGB 3.8% 04/30/24 2,520,000.00 2,877,084.00
SPGB 4.2% 01/31/37 2,530,000.00 4,012,402.90
SPGB 4.4% 10/31/23 2,690,000.00 3,060,843.40
SPGB 4.65% 07/30/25 2,840,000.00 3,497,261.20
SPGB 4.7% 07/30/41 2,640,000.00 4,711,000.80
SPGB 4.8% 01/31/24 2,400,000.00 2,788,248.00
SPGB 4.9% 07/30/40 2,350,000.00 4,231,598.00
SPGB 5.15% 10/31/28 4,290,000.00 6,056,536.20
SPGB 5.15% 10/31/44 1,850,000.00 3,639,505.00
SPGB 5.4% 01/31/23 2,100,000.00 2,354,289.00
SPGB 5.75% 07/30/32 3,220,000.00 5,272,846.60
SPGB 5.85% 01/31/22 3,260,000.00 3,474,931.80
SPGB 5.9% 07/30/26 3,480,000.00 4,689,056.40
SPGB 6.0% 01/31/29 1,050,000.00 1,566,463.50
753,650,000.00 916,480,511.80
ユーロ 小計
(115,659,840,589)
イギリスポ UKT 0.125% 01/30/26 3,000,000.00 3,017,100.00
ンド
UKT 0.125% 01/31/23 3,130,000.00 3,142,895.60
UKT 0.125% 01/31/24 540,000.00 542,565.00
UKT 0.125% 01/31/28 1,250,000.00 1,249,412.50
UKT 0.25% 07/31/31 1,200,000.00 1,184,976.00
UKT 0.375% 10/22/30 2,420,000.00 2,435,705.80
UKT 0.5% 07/22/22 3,150,000.00 3,179,547.00
UKT 0.5% 10/22/61 1,340,000.00 1,210,596.20
UKT 0.625% 06/07/25 3,400,000.00 3,500,164.00
UKT 0.625% 07/31/35 1,450,000.00 1,449,869.50
UKT 0.625% 10/22/50 2,550,000.00 2,394,552.00
UKT 0.75% 07/22/23 2,910,000.00 2,972,012.10
UKT 0.875% 10/22/29 2,550,000.00 2,692,188.00
UKT 1.25% 07/22/27 2,990,000.00 3,217,748.30
UKT 1.25% 10/22/41 2,390,000.00 2,596,974.00
UKT 1.5% 07/22/26 2,000,000.00 2,164,880.00
UKT 1.5% 07/22/47 2,550,000.00 2,947,494.00
UKT 1.625% 10/22/28 2,200,000.00 2,452,010.00
UKT 1.625% 10/22/54 1,600,000.00 1,969,504.00
UKT 1.625% 10/22/71 800,000.00 1,119,480.00
UKT 1.75% 01/22/49 1,300,000.00 1,593,904.00
UKT 1.75% 07/22/57 2,180,000.00 2,832,147.00
UKT 1.75% 09/07/22 3,120,000.00 3,215,659.20
UKT 1.75% 09/07/37 3,100,000.00 3,616,894.00
176/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UKT 1% 04/22/24 2,620,000.00 2,712,695.60
UKT 2.25% 09/07/23 2,500,000.00 2,654,175.00
UKT 2.5% 07/22/65 1,920,000.00 3,169,574.40
UKT 2.75% 09/07/24 1,620,000.00 1,786,309.20
UKT 2% 09/07/25 1,780,000.00 1,948,886.40
UKT 3.25% 01/22/44 2,910,000.00 4,389,356.70
UKT 3.5% 01/22/45 2,800,000.00 4,424,952.00
UKT 3.5% 07/22/68 2,000,000.00 4,180,440.00
UKT 3.75% 07/22/52 1,850,000.00 3,344,393.00
UKT 4.25% 03/07/36 2,490,000.00 3,804,570.60
UKT 4.25% 06/07/32 1,950,000.00 2,785,887.00
UKT 4.25% 09/07/39 1,620,000.00 2,619,702.00
UKT 4.25% 12/07/27 1,370,000.00 1,762,107.70
UKT 4.25% 12/07/40 2,070,000.00 3,406,826.70
UKT 4.25% 12/07/46 2,180,000.00 3,910,178.80
UKT 4.25% 12/07/49 1,490,000.00 2,793,228.50
UKT 4.25% 12/07/55 2,210,000.00 4,508,621.00
UKT 4.5% 09/07/34 1,770,000.00 2,699,338.50
UKT 4.5% 12/07/42 2,340,000.00 4,084,633.80
UKT 4.75% 12/07/30 2,600,000.00 3,728,322.00
UKT 4.75% 12/07/38 1,650,000.00 2,783,896.50
UKT 4% 01/22/60 1,540,000.00 3,199,966.00
UKT 4% 03/07/22 1,950,000.00 2,040,753.00
UKT 5% 03/07/25 1,980,000.00 2,395,087.20
UKT 6.0% 12/07/28 1,250,000.00 1,819,375.00
103,580,000.00 133,651,554.80
イギリスポンド 小計
(18,946,444,408)
スウェーデ SGB 0.125% 05/12/31 3,570,000.00 3,587,207.40
ンクローナ
SGB 0.75% 05/12/28 6,150,000.00 6,537,511.50
SGB 0.75% 11/12/29 7,430,000.00 7,938,360.60
SGB 1.5% 11/13/23 12,500,000.00 13,157,625.00
SGB 1% 11/12/26 9,010,000.00 9,638,627.70
SGB 2.5% 05/12/25 10,050,000.00 11,265,547.50
SGB 3.5% 03/30/39 5,860,000.00 9,099,642.40
SGB 3.5% 06/01/22 12,650,000.00 13,317,161.00
67,220,000.00 74,541,683.10
スウェーデンクローナ 小計
(928,789,371)
ノルウェー NGB 1.375% 08/19/30 4,340,000.00 4,482,699.20
クローネ
NGB 1.5% 02/19/26 4,910,000.00 5,101,686.40
NGB 1.75% 02/17/27 4,490,000.00 4,739,195.00
NGB 1.75% 03/13/25 4,770,000.00 4,991,137.20
NGB 1.75% 09/06/29 7,640,000.00 8,131,022.80
NGB 2% 04/26/28 4,900,000.00 5,282,886.00
177/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NGB 2% 05/24/23 11,260,000.00 11,686,979.20
NGB 3% 03/14/24 7,360,000.00 7,938,128.00
49,670,000.00 52,353,733.80
ノルウェークローネ 小計
(637,668,477)
デンマーク DGB 0.25% 11/15/22 7,670,000.00 7,790,725.80
クローネ
DGB 0.25% 11/15/52 3,110,000.00 3,344,960.50
DGB 0.5% 11/15/27 10,730,000.00 11,488,181.80
DGB 0.5% 11/15/29 14,260,000.00 15,458,553.00
DGB 1.5% 11/15/23 7,420,000.00 7,871,803.80
DGB 1.75% 11/15/25 8,030,000.00 8,945,580.60
DGB 4.5% 11/15/39 16,260,000.00 30,856,276.80
67,480,000.00 85,756,082.30
デンマーククローネ 小計
(1,454,423,155)
ポーランド POLGB 0.75% 04/25/25 1,520,000.00 1,545,490.40
ズロチ
POLGB 1.25% 10/25/30 210,000.00 211,745.10
POLGB 2.25% 04/25/22 5,470,000.00 5,630,106.90
POLGB 2.25% 10/25/24 3,930,000.00 4,230,173.40
POLGB 2.5% 01/25/23 5,860,000.00 6,152,648.40
POLGB 2.5% 04/25/24 6,050,000.00 6,520,992.50
POLGB 2.5% 07/25/26 6,060,000.00 6,721,327.80
POLGB 2.5% 07/25/27 3,780,000.00 4,218,971.40
POLGB 2.75% 04/25/28 6,030,000.00 6,849,175.50
POLGB 2.75% 10/25/29 6,520,000.00 7,464,813.20
POLGB 3.25% 07/25/25 5,210,000.00 5,884,851.30
POLGB 4% 10/25/23 3,430,000.00 3,805,070.50
POLGB 5.75% 04/25/29 600,000.00 834,924.00
POLGB 5.75% 09/23/22 3,150,000.00 3,454,762.50
57,820,000.00 63,525,052.90
ポーランドズロチ 小計
(1,762,820,217)
オーストラ ACGB 0.25% 11/21/24 4,370,000.00 4,380,007.30
リアドル
ACGB 0.25% 11/21/25 3,590,000.00 3,572,229.50
ACGB 0.5% 09/21/26 3,410,000.00 3,412,762.10
ACGB 1.25% 05/21/32 1,940,000.00 1,955,345.40
ACGB 1.5% 06/21/31 3,190,000.00 3,319,322.60
ACGB 1.75% 06/21/51 2,090,000.00 1,940,899.40
ACGB 1% 11/21/31 3,750,000.00 3,698,250.00
ACGB 1% 12/21/30 4,320,000.00 4,300,344.00
ACGB 2.25% 05/21/28 4,160,000.00 4,611,360.00
ACGB 2.25% 11/21/22 3,160,000.00 3,286,178.80
ACGB 2.5% 05/21/30 3,790,000.00 4,303,128.10
ACGB 2.75% 04/21/24 4,200,000.00 4,559,814.00
ACGB 2.75% 05/21/41 1,630,000.00 1,883,970.30
ACGB 2.75% 06/21/35 1,230,000.00 1,443,454.20
178/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ACGB 2.75% 11/21/27 3,330,000.00 3,796,666.20
ACGB 2.75% 11/21/28 3,960,000.00 4,548,337.20
ACGB 2.75% 11/21/29 4,650,000.00 5,369,773.50
ACGB 3.25% 04/21/25 3,480,000.00 3,919,489.20
ACGB 3.25% 04/21/29 4,100,000.00 4,885,109.00
ACGB 3.25% 06/21/39 980,000.00 1,218,159.60
ACGB 3.75% 04/21/37 1,620,000.00 2,129,716.80
ACGB 3% 03/21/47 1,680,000.00 2,031,170.40
ACGB 4.25% 04/21/26 4,270,000.00 5,121,822.30
ACGB 4.5% 04/21/33 1,910,000.00 2,625,562.40
ACGB 4.75% 04/21/27 4,120,000.00 5,181,559.20
ACGB 5.5% 04/21/23 4,200,000.00 4,709,208.00
ACGB 5.75% 07/15/22 3,350,000.00 3,633,276.00
86,480,000.00 95,836,915.50
オーストラリアドル 小計
(7,676,536,931)
シンガポー SIGB 1.75% 02/01/23 800,000.00 823,880.00
ルドル
SIGB 1.75% 04/01/22 290,000.00 295,205.50
SIGB 1.875% 03/01/50 80,000.00 90,935.20
SIGB 2.125% 06/01/26 740,000.00 800,887.20
SIGB 2.25% 08/01/36 730,000.00 834,119.90
SIGB 2.375% 06/01/25 490,000.00 531,115.90
SIGB 2.375% 07/01/39 430,000.00 506,419.60
SIGB 2.625% 05/01/28 1,050,000.00 1,184,515.50
SIGB 2.75% 03/01/46 1,240,000.00 1,599,525.60
SIGB 2.75% 04/01/42 610,000.00 771,491.40
SIGB 2.75% 07/01/23 1,070,000.00 1,134,060.90
SIGB 2.875% 07/01/29 590,000.00 684,954.60
SIGB 2.875% 09/01/30 760,000.00 892,984.80
SIGB 2% 02/01/24 410,000.00 430,614.80
SIGB 3.125% 09/01/22 1,350,000.00 1,411,884.00
SIGB 3.375% 09/01/33 1,100,000.00 1,388,783.00
SIGB 3.5% 03/01/27 880,000.00 1,027,285.60
SIGB 3% 09/01/24 1,220,000.00 1,334,399.40
13,840,000.00 15,743,062.90
シンガポールドル 小計
(1,232,366,963)
マレーシア MGS 3.418% 08/15/22 1,500,000.00 1,540,725.00
リンギット
MGS 3.478% 06/14/24 700,000.00 737,268.00
MGS 3.48% 03/15/23 2,330,000.00 2,416,163.40
MGS 3.502% 05/31/27 1,510,000.00 1,611,834.40
MGS 3.733% 06/15/28 1,930,000.00 2,103,642.10
MGS 3.757% 04/20/23 1,090,000.00 1,138,156.20
MGS 3.757% 05/22/40 550,000.00 561,814.00
179/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MGS 3.795% 09/30/22 1,500,000.00 1,552,335.00
MGS 3.8% 08/17/23 1,660,000.00 1,743,713.80
MGS 3.844% 04/15/33 2,350,000.00 2,478,427.50
MGS 3.882% 03/10/22 960,000.00 983,673.60
MGS 3.882% 03/14/25 1,030,000.00 1,105,911.00
MGS 3.885% 08/15/29 730,000.00 799,269.70
MGS 3.892% 03/15/27 1,130,000.00 1,229,620.80
MGS 3.899% 11/16/27 1,970,000.00 2,149,880.70
MGS 3.9% 11/30/26 1,440,000.00 1,577,088.00
MGS 3.906% 07/15/26 600,000.00 652,596.00
MGS 3.955% 09/15/25 2,220,000.00 2,413,339.80
MGS 4.059% 09/30/24 1,900,000.00 2,043,640.00
MGS 4.065% 06/15/50 760,000.00 775,960.00
MGS 4.181% 07/15/24 1,280,000.00 1,377,881.60
MGS 4.232% 06/30/31 2,000,000.00 2,250,920.00
MGS 4.254% 05/31/35 1,130,000.00 1,246,356.10
MGS 4.392% 04/15/26 2,110,000.00 2,343,260.50
MGS 4.498% 04/15/30 2,380,000.00 2,721,696.60
MGS 4.642% 11/07/33 2,830,000.00 3,205,088.20
MGS 4.736% 03/15/46 1,480,000.00 1,675,848.40
MGS 4.762% 04/07/37 2,280,000.00 2,641,836.00
MGS 4.893% 06/08/38 1,610,000.00 1,874,184.90
MGS 4.921% 07/06/48 1,400,000.00 1,635,998.00
MGS 4.935% 09/30/43 1,560,000.00 1,814,342.40
47,920,000.00 52,402,471.70
マレーシアリンギット 小計
(1,345,695,473)
イスラエル ILGOV 0.15% 07/31/23 280,000.00 280,486.92
シェケル
ILGOV 0.5% 04/30/25 1,910,000.00 1,933,244.50
ILGOV 0.75% 07/31/22 6,750,000.00 6,825,905.10
ILGOV 1.5% 05/31/37 1,450,000.00 1,459,038.72
ILGOV 1.5% 11/30/23 540,000.00 561,953.21
ILGOV 1.75% 08/31/25 1,080,000.00 1,157,103.14
ILGOV 1% 03/31/30 1,770,000.00 1,805,874.00
ILGOV 2.25% 09/28/28 2,880,000.00 3,243,876.18
ILGOV 3.75% 03/31/24 4,080,000.00 4,551,206.54
ILGOV 3.75% 03/31/47 2,590,000.00 3,565,372.74
ILGOV 5.5% 01/31/22 2,110,000.00 2,230,706.34
ILGOV 5.5% 01/31/42 2,580,000.00 4,396,079.54
ILGOV 6.25% 10/30/26 5,620,000.00 7,516,238.01
33,640,000.00 39,527,084.94
イスラエルシェケル 小計
(1,261,309,280)
277,712,788,182
合計
(277,712,788,182)
180/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 国債証券 206銘柄 100.0 % 42.8 %
カナダドル 国債証券 31銘柄 100.0 % 2.0 %
メキシコペソ 国債証券 14銘柄 100.0 % 0.8 %
ユーロ 国債証券 321銘柄 100.0 % 41.6 %
イギリスポンド 国債証券 49銘柄 100.0 % 6.8 %
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.3 %
ノルウェークローネ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 7銘柄 100.0 % 0.5 %
ポーランドズロチ 国債証券 14銘柄 100.0 % 0.6 %
オーストラリアドル 国債証券 27銘柄 100.0 % 2.8 %
シンガポールドル 国債証券 18銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 31銘柄 100.0 % 0.5 %
イスラエルシェケル 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.5 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2021年 1月20日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 2,299,890,755
金銭信託 39,161
コール・ローン 764,815,621
株式 453,301,958,176
181/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2021年 1月20日現在
項目 金額(円)
投資信託受益証券 287,508,812
投資証券 9,632,206,145
派生商品評価勘定 188,934,978
未収入金 1
未収配当金 342,427,175
差入委託証拠金 4,873,282,283
流動資産合計 471,691,063,107
資産合計 471,691,063,107
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 2,633,399
前受金 186,302,019
未払解約金 720,240,590
未払利息 519
流動負債合計 909,176,527
負債合計 909,176,527
純資産の部
元本等
元本 146,425,163,104
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 324,356,723,476
元本等合計 470,781,886,580
純資産合計 470,781,886,580
負債純資産合計 471,691,063,107
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021年 1月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
182/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2021年 1月20日現在
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 1月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 146,425,163,104口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 3.2152円
の額
(1万口当たり純資産額) (32,152円)
183/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2021年 1月20日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2021年 1月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
184/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2021年 1月20日現在
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2021年 1月20日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 1月21日
期首
期首元本額 141,149,497,764円
期中追加設定元本額 37,481,916,113円
期中一部解約元本額 32,206,250,773円
期末元本額 146,425,163,104円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型) 2,156,944,255円
SBI資産設計オープン(分配型) 7,547,093円
SMT グローバル株式インデックス・オープン 26,782,550,586円
世界経済インデックスファンド 7,977,519,035円
外国株式インデックス・オープン 809,421,038円
DCマイセレクション25 999,966,840円
DCマイセレクション50 4,474,533,401円
DCマイセレクション75 4,977,762,434円
DC外国株式インデックス・オープン 10,183,507,261円
185/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2021年 1月20日現在
区分
DCマイセレクションS25 372,884,325円
DCマイセレクションS50 1,911,022,928円
DCマイセレクションS75 1,520,713,172円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 83,976,129円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 190,001,810円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 130,410,781円
DC世界経済インデックスファンド 10,160,358,713円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用) 1,988,260,711円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 6,962,856円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 8,576,295円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 31,817,267円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 32,637,613円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 114,000,710円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 22,118,223円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 78,476,616円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 501,080,040円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 275,357,716円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 1,905,628,627円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 1,343,689,462円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 50,932,284円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 267,446,094円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 79,851,944円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 1,573,648,640円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用) 1,670,419,511円
外国株式ファンド・シリーズ1 976,806,740円
コア投資戦略ファンド(安定型) 1,660,911,949円
コア投資戦略ファンド(成長型) 3,365,375,756円
分散投資コア戦略ファンドA 2,223,777,748円
分散投資コア戦略ファンドS 10,615,329,847円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 1,210,061,402円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 1,152,976,112円
コア投資戦略ファンド(切替型) 1,264,165,010円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 678,099,567円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 34,146,110円
SMT インデックスバランス・オープン 189,655,943円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 922,726,017円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用) 30,603,779,981円
SMT 世界経済インデックス・オープン 146,907,039円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 465,938,928円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 81,413,486円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 2,863,499円
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) 86,097,219円
グローバル経済コア 797,272,014円
186/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2021年 1月20日現在
区分
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 11,789,072円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 1,585,586円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 743,907,864円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 70,789,277円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 1,654,894円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 1,617,206円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 781,425円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 1,122,801円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 788,994,344円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 1,507,613,597円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 1,718,525,801円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用) 423,849,523円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 115,349,202円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用) 321,937,393円
SMTAMバランスファンド2002(適格機関投資家専用) 527,559,511円
SMTAM海外バランスファンド2020-05(適格機関投資家専用) 348,459,009円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用) 336,222,094円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用) 335,075,728円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年 1月20日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 87,419,895,055
投資信託受益証券 △25,614,815
投資証券 418,976,510
合計 87,813,256,750
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2021年 1月20日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 7,270,936,672 - 7,457,238,691 186,302,019
合計 7,270,936,672 - 7,457,238,691 186,302,019
187/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2021年 1月20日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 35,938,760 - 35,939,200 △440
カナダドル 35,938,760 - 35,939,200 △440
合計 35,938,760 - 35,939,200 △440
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル BAKER HUGHES CO 57,980 22.87 1,326,002.60
CABOT OIL & GAS CORP 35,879 18.61 667,708.19
CHENIERE ENERGY INC 21,976 67.63 1,486,236.88
CHEVRON CORP 177,065 94.51 16,734,413.15
CONOCOPHILLIPS 128,145 46.00 5,894,670.00
DEVON ENERGY CORPORATION 57,000 20.00 1,140,000.00
EOG RESOURCES INC 55,405 60.48 3,350,894.40
EXXON MOBIL 389,225 48.84 19,009,749.00
HALLIBURTON CO 77,539 20.54 1,592,651.06
HESS CORP 24,844 62.14 1,543,806.16
KINDER MORGAN INC 193,367 15.55 3,006,856.85
MARATHON PETROLEUM CORP 61,979 46.09 2,856,612.11
188/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 86,319 23.07 1,991,379.33
ONEOK INC 41,832 44.11 1,845,209.52
PHILLIPS 66 40,703 74.78 3,043,770.34
PIONEER NATURAL RESOURCES 19,944 132.04 2,633,405.76
SCHLUMBERGER 131,946 25.42 3,354,067.32
VALERO ENERGY CORP 38,903 60.54 2,355,187.62
WILLIAMS COS 114,214 22.45 2,564,104.30
AIR PRODUCTS&CHEMICALS 20,129 285.66 5,750,050.14
ALBEMARLE CORP 10,180 185.25 1,885,845.00
AMCOR PLC 151,315 10.95 1,656,899.25
AVERY DENNISON CORP 7,457 159.77 1,191,404.89
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 17,606 28.87 508,285.22
BALL CORP 29,987 90.42 2,711,424.54
CELANESE CORP-SERIES A 11,053 132.54 1,464,964.62
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 19,071 44.99 858,004.29
CORTEVA INC 70,180 43.53 3,054,935.40
CROWN HOLDINGS INC 12,992 93.78 1,218,389.76
DOW INC 70,527 57.55 4,058,828.85
DUPONT DE NEMOURS INC 66,759 84.46 5,638,465.14
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 12,641 104.87 1,325,661.67
ECOLAB INC 24,220 215.91 5,229,340.20
FMC CORP 12,118 116.57 1,412,595.26
FREEPORT-MCMORAN INC 131,437 31.71 4,167,867.27
INT'L PAPER CO 33,803 50.38 1,702,995.14
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 7,504 120.34 903,031.36
LINDE PLC 48,902 259.04 12,667,574.08
LYONDELLBASELL INDU-CL A 25,513 93.82 2,393,629.66
MARTIN MARIETTA MATERIALS 5,981 307.00 1,836,167.00
MOSAIC CO/THE 31,911 28.71 916,164.81
NEWMONT CORPORATION 76,214 61.85 4,713,835.90
NUCOR CORP 29,015 55.88 1,621,358.20
PACKAGING CORP OF AMERICA 8,890 139.68 1,241,755.20
PPG INDUSTRIES INC 22,118 145.04 3,207,994.72
RPM INTERNATIONAL INC 12,430 86.93 1,080,539.90
SEALED AIR CORP 14,689 43.22 634,858.58
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 7,457 725.61 5,410,873.77
STEEL DYNAMICS INC 18,273 39.73 725,986.29
VULCAN MATERIALS CO 12,657 158.86 2,010,691.02
WESTROCK CO 24,734 44.66 1,104,620.44
3 M COMPANY 52,789 169.12 8,927,675.68
ALLEGION PLC 8,963 114.71 1,028,145.73
AMETEK INC 21,397 118.95 2,545,173.15
189/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BOEING CO 49,192 210.71 10,365,246.32
CARRIER GLOBAL CORP 75,551 40.37 3,049,993.87
CATERPILLAR 49,638 194.06 9,632,750.28
CUMMINS INC 13,804 238.36 3,290,321.44
DEERE&CO 27,240 294.99 8,035,527.60
DOVER CORP 13,872 125.51 1,741,074.72
EATON CORP 37,842 125.50 4,749,171.00
EMERSON ELECTRIC CO 56,530 83.43 4,716,297.90
FASTENAL CO 51,828 50.42 2,613,167.76
FORTIVE CORP 28,503 70.38 2,006,041.14
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC 12,810 88.52 1,133,941.20
GENERAC HOLDINGS INC 5,800 267.46 1,551,268.00
GENERAL DYNAMICS CORP 22,742 153.13 3,482,482.46
GENERAL ELECTRIC CO 802,115 11.43 9,168,174.45
GRAINGER (WW) INC 4,351 394.49 1,716,425.99
HEICO CORP 3,640 136.01 495,076.40
HEICO CORP-CLASS A 6,449 119.25 769,043.25
HONEYWELL INTL INC 64,514 206.76 13,338,914.64
HOWMET AEROSPACE INC 36,550 27.75 1,014,262.50
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 3,522 170.57 600,747.54
IDEX CORP 6,916 193.43 1,337,761.88
ILLINOIS TOOL WORKS 29,811 204.81 6,105,590.91
INGERSOLL-RAND INC 31,562 46.29 1,461,004.98
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 12,026 111.69 1,343,183.94
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 20,100 56.00 1,125,600.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 20,500 26.60 545,300.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 69,045 51.63 3,564,793.35
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 20,431 190.10 3,883,933.10
LENNOX INTERNATIONAL INC 3,062 281.80 862,871.60
LOCKHEED MARTIN CORP 23,532 341.50 8,036,178.00
MASCO CORP 23,467 56.40 1,323,538.80
NORDSON CORP 4,880 189.50 924,760.00
NORTHROP GRUMMAN CORP 14,956 298.02 4,457,187.12
OTIS WORLDWIDE CORP 37,519 65.37 2,452,617.03
OWENS CORNING 10,458 84.45 883,178.10
PACCAR INC 32,395 89.21 2,889,957.95
PARKER HANNIFIN CORP 11,994 288.80 3,463,867.20
PENTAIR PLC 14,533 58.46 849,599.18
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 142,554 69.36 9,887,545.44
ROCKWELL AUTOMATION INC 10,811 261.00 2,821,671.00
ROPER TECHNOLOGIES INC 9,876 414.43 4,092,910.68
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 13,828 55.33 765,103.24
190/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SMITH (A.O.) CORP 12,146 57.20 694,751.20
SNAP-ON INC 4,900 172.47 845,103.00
STANLEY BLACK&DECKER 14,654 176.56 2,587,310.24
SUNRUN INC 11,100 85.62 950,382.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 3,501 387.22 1,355,657.22
TEXTRON 21,534 49.37 1,063,133.58
TRANE TECHNOLOGIES PLC 21,896 153.49 3,360,817.04
TRANSDIGM GROUP INC 4,801 573.41 2,752,941.41
UNITED RENTALS INC 6,643 260.83 1,732,693.69
WABTEC CORP 17,764 81.63 1,450,075.32
XYLEM INC 16,718 104.26 1,743,018.68
CINTAS CORP 8,272 322.04 2,663,914.88
COPART INC 19,784 116.09 2,296,724.56
COSTAR GROUP INC 3,673 871.97 3,202,745.81
EQUIFAX INC 11,579 176.02 2,038,135.58
IHS MARKIT LTD 35,672 87.49 3,120,943.28
REPUBLIC SERVICES INC 20,007 94.67 1,894,062.69
ROBERT HALF INTL INC 9,566 64.20 614,137.20
ROLLINS INC 21,849 36.86 805,354.14
TRANSUNION 17,091 91.37 1,561,604.67
VERISK ANALYTICS INC 14,560 191.37 2,786,347.20
WASTE CONNECTIONS INC 24,629 102.50 2,524,472.50
WASTE MANAGEMENT INC 39,877 115.01 4,586,253.77
AMERCO 1,000 470.08 470,080.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 13,186 96.44 1,271,657.84
CSX CORP 69,822 92.66 6,469,706.52
DELTA AIR LINES INC 14,609 40.31 588,888.79
EXPEDITORS INTL WASH INC 15,868 93.06 1,476,676.08
FEDEX CORP 23,427 249.52 5,845,505.04
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 8,319 148.52 1,235,537.88
KANSAS CITY SOUTHERN 8,711 211.66 1,843,770.26
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 10,700 43.69 467,483.00
NORFOLK SOUTHERN CORP 23,841 249.84 5,956,435.44
OLD DOMINION FREIGHT LINE 9,013 207.51 1,870,287.63
SOUTHWEST AIRLINES CO 13,533 46.91 634,833.03
UBER TECHNOLOGIES INC 90,030 56.30 5,068,689.00
UNION PACIFIC CORP 62,386 215.28 13,430,458.08
UNITED PARCEL SERVICE B 64,871 156.28 10,138,039.88
XPO LOGISTICS INC 8,001 121.07 968,681.07
APTIV PLC 25,180 142.57 3,589,912.60
AUTOLIV INC 6,776 88.89 602,318.64
BORGWARNER INC 23,790 39.30 934,947.00
191/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FORD MOTOR COMPANY 370,912 10.02 3,716,538.24
GENERAL MOTORS CO 119,364 54.84 6,545,921.76
LEAR CORP 5,287 163.05 862,045.35
TESLA INC 68,987 844.55 58,262,970.85
DR HORTON INC 32,171 71.31 2,294,114.01
GARMIN LTD 12,854 122.69 1,577,057.26
HASBRO INC 12,468 96.29 1,200,543.72
LENNAR CORP-CL A 24,928 78.24 1,950,366.72
LULULEMON ATHLETICA INC 11,527 342.25 3,945,115.75
MOHAWK INDUSTRIES INC 5,062 148.90 753,731.80
NEWELL BRANDS INC 37,563 24.21 909,400.23
NIKE B 114,558 139.27 15,954,492.66
NVR INC 337 4,160.00 1,401,920.00
PELOTON INTERACTIVE INC-A 18,478 150.14 2,774,286.92
PULTE GROUP INC 24,818 44.01 1,092,240.18
VF CORP 31,438 81.95 2,576,344.10
WHIRLPOOL CORP 6,079 198.71 1,207,958.09
ARAMARK 20,955 36.19 758,361.45
CARNIVAL CORPORATION 48,520 20.87 1,012,612.40
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 2,444 1,429.48 3,493,649.12
DARDEN RESTAURANTS INC 12,063 124.12 1,497,259.56
DOMINO'S PIZZA INC 3,721 372.65 1,386,630.65
DRAFTKINGS INC - CL A 15,674 51.29 803,919.46
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 25,491 107.93 2,751,243.63
LAS VEGAS SANDS CORP 33,100 54.45 1,802,295.00
MARRIOTT INTL A 26,161 126.86 3,318,784.46
MCDONALD'S CORP 68,423 209.09 14,306,565.07
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR 17,662 16.25 287,007.50
MGM RESORTS INTERNATIONAL 40,847 30.53 1,247,058.91
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 16,923 73.48 1,243,502.04
STARBUCKS CORP 107,310 102.54 11,003,567.40
VAIL RESORTS INC 3,574 272.00 972,128.00
WYNN RESORTS LTD 9,302 107.17 996,895.34
YUM BRANDS INC 28,107 107.39 3,018,410.73
ACTIVISION BLIZZARD INC 72,713 93.15 6,773,215.95
ALPHABET INC-CL A 27,749 1,784.47 49,517,258.03
ALPHABET INC-CL C 27,824 1,790.86 49,828,888.64
ALTICE USA INC- A 22,505 36.61 823,908.05
CABLE ONE INC 445 2,000.10 890,044.50
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 13,415 633.27 8,495,317.05
COMCAST CORP-CL A 420,027 48.84 20,516,218.81
DISCOVERY INC - A 12,804 36.15 462,864.60
192/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DISCOVERY INC-C 28,190 31.85 897,851.50
DISH NETWORK CORPORATION-A 24,103 32.69 787,927.07
ELECTRONIC ARTS INC 26,822 141.43 3,793,435.46
FACEBOOK INC-A 222,710 261.10 58,149,581.00
FOX CORP - CLASS A 33,968 30.01 1,019,379.68
FOX CORP- CLASS B 15,092 29.17 440,233.64
IAC/INTERACTIVECORP 7,821 199.21 1,558,021.41
INTERPUBLIC GROUP OF COS 33,834 24.93 843,481.62
LIBERTY BROADBAND-A 2,579 150.52 388,191.08
LIBERTY BROADBAND-C 15,001 151.37 2,270,701.37
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 18,693 40.36 754,449.48
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 17,264 40.75 703,508.00
LIBERTY SIRIUSXM-A 6,384 40.94 261,360.96
LIVE NATION ENTERTAINMENT 13,908 76.54 1,064,518.32
MATCH GROUP INC 23,371 146.14 3,415,437.94
NETFLIX INC 40,623 501.77 20,383,402.71
NEWS CORP-CLASS A 33,479 18.75 627,731.25
OMNICOM GROUP 20,835 63.10 1,314,688.50
PINTEREST INC- CLASS A 43,140 71.01 3,063,371.40
ROKU INC 9,741 434.14 4,228,957.74
SIRIUS XM HOLDINGS INC 99,548 5.95 592,310.60
SNAP INC - A 84,912 50.39 4,278,715.68
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 10,751 198.73 2,136,546.23
THE WALT DISNEY CO 166,695 172.26 28,714,880.70
TWITTER INC 73,800 45.93 3,389,634.00
VIACOMCBS INC-CLASS B 53,976 43.75 2,361,450.00
ZILLOW GROUP INC-A 5,497 149.98 824,440.06
ZILLOW GROUP INC-C 13,427 143.97 1,933,085.19
ADVANCE AUTO PARTS 6,186 165.93 1,026,442.98
AMAZON.COM 39,459 3,120.76 123,142,068.84
AUTOZONE INC 2,216 1,238.29 2,744,050.64
BEST BUY COMPANY INC 21,659 111.62 2,417,577.58
BOOKING HOLDINGS INC 3,749 2,163.04 8,109,236.96
BURLINGTON STORES INC 5,808 252.06 1,463,964.48
CARMAX INC 15,563 116.43 1,812,000.09
CARVANA CO 5,700 275.00 1,567,500.00
CHEWY INC - CLASS A 6,878 107.32 738,146.96
DOLLAR GENERAL CORP 23,266 206.06 4,794,191.96
DOLLAR TREE INC 22,651 108.05 2,447,440.55
EBAY 66,540 56.98 3,791,449.20
ETSY INC 11,000 221.31 2,434,410.00
EXPEDIA GROUP INC 13,028 142.82 1,860,658.96
193/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GENUINE PARTS CO 13,937 99.55 1,387,428.35
HOME DEPOT 99,257 273.19 27,116,019.83
LKQ CORP 26,705 37.15 992,090.75
LOWES COMPANIES 69,373 170.76 11,846,133.48
MERCADOLIBRE INC 4,182 1,913.21 8,001,044.22
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 7,031 463.94 3,261,962.14
POOL CORP 3,700 360.63 1,334,331.00
ROSS STORES INC 33,683 113.98 3,839,188.34
TARGET (DAYTON HUDSON) 45,844 188.16 8,626,007.04
TJX COMPANIES INC 109,668 67.18 7,367,496.24
TRACTOR SUPPLY COMPANY 11,212 157.45 1,765,329.40
ULTA BEAUTY INC 5,150 293.17 1,509,825.50
WAYFAIR INC- CLASS A 6,000 299.85 1,799,100.00
COSTCO WHOLESALE CORP 40,605 354.47 14,393,254.35
KROGER CO 71,185 33.62 2,393,239.70
SYSCO CORP 45,437 74.87 3,401,868.19
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 67,566 48.15 3,253,302.90
WALMART INC 130,402 143.39 18,698,342.78
ALTRIA GROUP INC 169,814 41.23 7,001,431.22
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 52,189 53.10 2,771,235.90
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 29,010 74.23 2,153,412.30
BUNGE LIMITED 13,606 70.65 961,263.90
CAMPBELL SOUP CO (US) 15,869 46.38 736,004.22
COCA-COLA CO 375,807 48.51 18,230,397.57
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 19,221 48.06 923,761.26
CONAGRA BRANDS INC 45,992 33.63 1,546,710.96
CONSTELLATION BRANDS INC-A 15,911 222.91 3,546,721.01
GENERAL MILLS INC 57,002 55.67 3,173,301.34
HERSHEY FOODS CORPORATION 13,896 148.75 2,067,030.00
HORMEL FOODS CORP 27,157 44.75 1,215,275.75
JM SMUCKER CO 10,802 115.65 1,249,251.30
KELLOGG CO 24,092 58.46 1,408,418.32
KEURIG DR PEPPER INC 52,280 31.82 1,663,549.60
KRAFT HEINZ CO/THE 62,572 32.36 2,024,829.92
LAMB WESTON HOLDINGS INC 12,924 77.09 996,311.16
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 23,514 93.01 2,187,037.14
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 18,203 52.03 947,102.09
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 130,630 57.14 7,464,198.20
MONSTER BEVERAGE CORP 37,118 90.08 3,343,589.44
PEPSICO INC 127,491 142.06 18,111,371.46
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 143,013 81.90 11,712,764.70
TYSON FOODS INC 28,214 63.90 1,802,874.60
194/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CHURCH & DWIGHT CO INC 23,454 85.16 1,997,342.64
CLOROX COMPANY 11,960 196.51 2,350,259.60
COLGATE-PALMOLIVE CO 76,780 80.85 6,207,663.00
ESTEE LAUDER CO-CL A 21,239 248.44 5,276,617.16
KIMBERLY-CLARK CORP 32,173 131.65 4,235,575.45
PROCTER & GAMBLE CO 229,708 133.60 30,688,988.80
ABBOTT LABORATORIES 163,008 112.57 18,349,810.56
ABIOMED INC 4,421 336.30 1,486,782.30
ALIGN TECHNOLOGY INC 7,113 557.41 3,964,857.33
AMERISOURCEBERGEN CORP 14,604 103.50 1,511,514.00
ANTHEM INC 23,516 323.69 7,611,894.04
BAXTER INTERNATIONAL 47,484 78.83 3,743,163.72
BECTON DICKINSON & CO 26,472 260.77 6,903,103.44
BOSTON SCIENTIFIC CORP 134,860 36.27 4,891,372.20
CARDINAL HEALTH 27,968 54.81 1,532,926.08
CENTENE CORP 54,883 62.79 3,446,103.57
CERNER CORP 27,382 79.51 2,177,142.82
CIGNA CORP 34,332 220.80 7,580,505.60
CVS HEALTH CORP 119,869 75.40 9,038,122.60
DANAHER CORP 58,694 236.11 13,858,240.34
DAVITA INC 7,259 118.10 857,287.90
DENTSPLY SIRONA INC 20,188 58.32 1,177,364.16
DEXCOM INC 8,925 357.64 3,191,937.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 58,536 87.91 5,145,899.76
HCA HEALTHCARE INC 25,577 166.10 4,248,339.70
HENRY SCHEIN INC 14,096 70.43 992,781.28
HOLOGIC INC 24,459 75.99 1,858,639.41
HUMANA INC 12,486 407.31 5,085,672.66
IDEXX LABORATORIES INC 7,938 484.93 3,849,374.34
INSULET CORP 5,923 284.46 1,684,856.58
INTUITIVE SURGICAL INC 10,710 778.41 8,336,771.10
LABORATORY CRP OF AMER 9,014 225.74 2,034,820.36
MASIMO CORP 4,835 261.00 1,261,935.00
MCKESSON CORP 15,393 182.47 2,808,760.71
MEDTRONIC PLC 123,534 118.31 14,615,307.54
MOLINA HEALTHCARE INC 5,724 219.10 1,254,128.40
NOVOCURE LTD 7,933 168.28 1,334,965.24
QUEST DIAGNOSTICS 12,894 125.99 1,624,515.06
RESMED INC 13,491 214.90 2,899,215.90
STERIS PLC 8,111 188.71 1,530,626.81
STRYKER CORP 30,913 242.07 7,483,109.91
TELADOC HEALTH INC 11,015 232.72 2,563,410.80
195/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TELEFLEX INC 4,427 385.83 1,708,069.41
THE COOPER COS INC 5,096 387.42 1,974,292.32
UNITEDHEALTH GROUP INC 87,674 352.19 30,877,906.06
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 7,248 130.40 945,139.20
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 8,237 175.75 1,447,652.75
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 12,595 278.05 3,502,039.75
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 7,017 300.12 2,105,942.04
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 19,627 159.93 3,138,946.11
10X GENOMICS INC-CLASS A 5,655 182.22 1,030,454.10
ABBVIE INC 162,450 112.18 18,223,641.00
AGILENT TECHNOLOGIES 29,371 127.35 3,740,396.85
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 20,726 158.71 3,289,423.46
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 10,665 168.41 1,796,092.65
AMGEN 53,803 248.27 13,357,670.81
AVANTOR INC 47,985 29.69 1,424,674.65
BIO-RAD LABORATORIES-A 2,141 608.97 1,303,804.77
BIOGEN INC 14,678 273.84 4,019,423.52
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 17,171 85.77 1,472,756.67
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 207,110 66.74 13,822,521.40
CATALENT INC 15,232 119.83 1,825,250.56
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 36,061 31.16 1,123,660.76
EXACT SCIENCES CORP 14,756 148.83 2,196,135.48
GILEAD SCIENCES INC 114,575 67.07 7,684,545.25
HORIZON THERAPEUTICS PLC 20,300 81.20 1,648,360.00
ILLUMINA INC 13,485 390.21 5,261,981.85
INCYTE CORP 17,504 93.96 1,644,675.84
IONIS PHARMACEUTICALS INC 12,817 61.03 782,221.51
IQVIA HOLDINGS INC 17,736 188.97 3,351,571.92
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 4,971 167.00 830,157.00
JOHNSON & JOHNSON 243,037 162.78 39,561,562.86
LILLY (ELI) & CO 79,105 198.48 15,700,760.40
MERCK & CO 232,937 83.19 19,378,029.03
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 2,261 1,231.16 2,783,652.76
MODERNA INC 25,034 125.01 3,129,500.34
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 8,474 108.78 921,801.72
PERKINELMER INC 10,645 149.29 1,589,192.05
PERRIGO CO PLC 13,392 43.47 582,150.24
PFIZER 511,745 36.73 18,796,393.85
PPD INC 11,027 35.94 396,365.51
REGENERON PHARMACEUTICALS 9,766 533.89 5,213,969.74
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 10,323 51.85 535,247.55
SAREPTA THERAPEUTICS INC 7,147 96.80 691,829.60
196/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SEAGEN INC 11,471 188.78 2,165,495.38
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 108,484 12.55 1,361,474.20
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 36,418 507.38 18,477,764.84
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 24,454 231.91 5,671,127.14
VIATRIS INC 114,289 17.44 1,993,200.16
WATERS CORP 5,957 271.82 1,619,231.74
ZOETIS INC 43,425 162.57 7,059,602.25
BANK OF AMERICA CORP 718,715 32.77 23,552,290.55
CITIGROUP 191,267 63.69 12,181,795.23
CITIZENS FINANCIAL GROUP 40,010 40.83 1,633,608.30
FIFTH THIRD BANCORP 67,941 32.07 2,178,867.87
FIRST REPUBLIC BANK/CA 15,872 155.00 2,460,160.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC 99,012 14.88 1,473,298.56
JPMORGAN CHASE & CO 281,291 138.04 38,829,409.64
KEY CORP 94,322 18.55 1,749,673.10
M & T BANK CORP 11,721 146.20 1,713,610.20
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 40,092 156.00 6,254,352.00
REGIONS FINL CORP 92,434 18.42 1,702,634.28
SVB FINANCIAL GROUP 4,943 470.66 2,326,472.38
TRUIST FINANCIAL CORP 122,915 52.15 6,410,017.25
US BANCORP 123,631 48.07 5,942,942.17
WELLS FARGO & CO 359,439 32.63 11,728,494.57
ALLY FINANCIAL INC 36,028 41.28 1,487,235.84
AMERICAN EXPRESS 62,596 126.75 7,934,043.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC 11,195 212.99 2,384,423.05
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 15,153 48.19 730,223.07
BANK NEW YORK CO 73,913 45.82 3,386,693.66
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 129,273 234.55 30,320,982.15
BLACKROCK INC 13,986 733.65 10,260,828.90
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A 62,438 64.41 4,021,631.58
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 42,052 112.86 4,745,988.72
CARLYLE GROUP INC/THE 12,595 34.28 431,756.60
CBOE GLOBAL MARKETS INC 10,612 97.45 1,034,139.40
CME GROUP INC 32,725 192.20 6,289,745.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 27,704 99.07 2,744,635.28
EQUITABLE HOLDINGS INC 40,215 27.71 1,114,357.65
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 3,633 319.35 1,160,198.55
FRANKLIN RESOURCES INC 26,070 27.14 707,539.80
GOLDMAN SACHS GROUP INC 29,929 294.20 8,805,111.80
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 50,736 114.88 5,828,551.68
INVESCO LTD 35,765 20.25 724,241.25
KKR & CO INC 47,403 40.97 1,942,100.91
197/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MARKETAXESS HOLDINGS INC 3,593 515.89 1,853,592.77
MOODY'S CORP 15,637 269.29 4,210,887.73
MORGAN STANLEY 127,048 74.99 9,527,329.52
MSCI INC 7,815 411.48 3,215,716.20
NASDAQ INC 10,979 142.26 1,561,872.54
NORTHERN TRUST CORP 17,625 97.36 1,715,970.00
PRICE T ROWE GROUP INC 21,597 158.48 3,422,692.56
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 11,968 103.86 1,242,996.48
S&P GLOBAL INC 22,021 313.14 6,895,655.94
SCHWAB (CHARLES) CORP 143,656 59.23 8,508,744.88
SEI INVESTMENTS COMPANY 12,261 60.22 738,357.42
STATE STREET CORP 31,754 78.40 2,489,513.60
SYNCHRONY FINANCIAL 46,378 39.70 1,841,206.60
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 9,061 65.65 594,854.65
VOYA FINANCIAL INC 12,505 59.92 749,299.60
AFLAC 62,907 47.05 2,959,774.35
ALLEGHANY CORP 1,276 601.21 767,143.96
ALLSTATE CORP 29,185 110.27 3,218,229.95
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 6,319 87.82 554,934.58
AMERICAN INT'L GROUP 80,357 42.25 3,395,083.25
AON PLC 21,468 209.16 4,490,246.88
ARCH CAPITAL GROUP LTD 38,796 34.18 1,326,047.28
ARTHUR J GALLAGHER & CO 17,833 117.40 2,093,594.20
ASSURANT INC 5,819 142.98 832,000.62
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 10,207 44.66 455,844.62
BROWN & BROWN INC 22,945 46.73 1,072,219.85
CHUBB LTD 41,192 155.36 6,399,589.12
CINCINNATI FINANCIAL CORP 14,851 93.77 1,392,578.27
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 2,166 242.41 525,060.06
EVEREST RE GROUP LTD 3,926 232.74 913,737.24
FNF GROUP 24,961 39.34 981,965.74
GLOBE LIFE INC 9,867 96.88 955,914.96
HARTFORD FINANCIAL SVCS 34,481 52.66 1,815,769.46
LINCOLN NATIONAL CORP 16,364 52.61 860,910.04
LOEWS CORP 23,338 47.56 1,109,955.28
MARKEL CORP 1,312 1,002.10 1,314,755.20
MARSH & MCLENNAN COS 47,332 112.22 5,311,597.04
METLIFE INC 73,194 52.12 3,814,871.28
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 26,615 54.32 1,445,726.80
PROGRESSIVE CORP 55,260 96.19 5,315,459.40
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 37,511 84.86 3,183,183.46
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 6,652 112.87 750,811.24
198/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 4,864 159.25 774,592.00
TRAVELERS COS INC/THE 23,997 143.51 3,443,809.47
WILLIS TOWERS WATSON PLC 12,016 208.50 2,505,336.00
WR BERKLEY CORP 14,085 65.62 924,257.70
CBRE GROUP INC-A 30,111 63.61 1,915,360.71
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 98,700 4.62 455,994.00
WEYERHAEUSER CO 69,607 32.70 2,276,148.90
ACCENTURE PLC-CL A 58,521 255.84 14,972,012.64
ADOBE INC 44,184 456.50 20,169,996.00
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC 15,447 110.01 1,699,324.47
ANSYS INC 8,044 369.51 2,972,338.44
AUTODESK INC 19,987 310.97 6,215,357.39
AUTOMATIC DATA PROCESS 39,257 161.98 6,358,848.86
AVALARA INC 7,698 161.52 1,243,380.96
BLACK KNIGHT INC 14,413 85.79 1,236,491.27
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 13,438 93.90 1,261,828.20
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC 10,971 151.56 1,662,764.76
CADENCE DESIGN SYSTEMS 26,500 137.62 3,646,930.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC 12,296 101.96 1,253,700.16
CHECK POINT SOFTWARE TECH 10,486 127.63 1,338,328.18
CITRIX SYSTEMS INC 10,444 135.36 1,413,699.84
CLOUDFLARE INC - CLASS A 14,249 81.44 1,160,438.56
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 51,182 79.76 4,082,276.32
COUPA SOFTWARE INC 6,059 333.92 2,023,221.28
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 13,367 221.92 2,966,404.64
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 3,100 164.07 508,617.00
DATADOG INC - CLASS A 14,078 99.09 1,394,989.02
DOCUSIGN INC 16,480 256.57 4,228,273.60
DROPBOX INC-CLASS A 28,845 21.77 627,955.65
DYNATRACE INC 17,890 43.80 783,582.00
EPAM SYSTEMS INC 5,266 351.41 1,850,525.06
FAIR ISAAC CORP 2,615 483.72 1,264,927.80
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 58,208 128.06 7,454,116.48
FISERV INC 53,732 107.67 5,785,324.44
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 7,994 266.78 2,132,639.32
FORTINET INC 12,295 148.21 1,822,241.95
GARTNER INC 8,569 159.44 1,366,241.36
GLOBAL PAYMENTS INC 27,817 187.75 5,222,641.75
GODADDY INC - CLASS A 15,914 80.41 1,279,644.74
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 7,923 126.15 999,486.45
HUBSPOT INC 4,000 388.48 1,553,920.00
INTL BUSINESS MACHINES CORP 81,713 129.02 10,542,611.26
199/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
INTUIT INC 23,876 384.95 9,191,066.20
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 7,360 155.81 1,146,761.60
LEIDOS HOLDINGS 12,829 109.09 1,399,515.61
MASTERCARD INC-CLASS A 82,388 325.94 26,853,544.72
MICROSOFT CORP 666,040 216.44 144,157,697.60
MONGODB INC 4,623 368.00 1,701,264.00
NORTONLIFELOCK INC 50,376 20.78 1,046,813.28
OKTA INC 11,056 260.84 2,883,847.04
ORACLE CORP 183,141 61.29 11,224,711.89
PALO ALTO NETWORKS INC 8,991 364.05 3,273,173.55
PAYCHEX INC 30,214 88.34 2,669,104.76
PAYCOM SOFTWARE INC 4,755 397.33 1,889,304.15
PAYPAL HOLDINGS INC 102,806 247.25 25,418,783.50
PTC INC 9,984 125.55 1,253,491.20
RINGCENTRAL INC-CLASS A 6,982 372.94 2,603,867.08
SALESFORCE.COM INC 83,779 216.76 18,159,936.04
SERVICENOW INC 17,969 519.42 9,333,457.98
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A 37,111 42.07 1,561,259.77
SNOWFLAKE INC-CLASS A 2,750 286.21 787,077.50
SPLUNK INC 14,752 172.96 2,551,505.92
SQUARE INC - A 34,717 227.26 7,889,785.42
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 21,775 67.00 1,458,925.00
SYNOPSYS INC 14,302 268.20 3,835,796.40
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 3,893 780.62 3,038,953.66
TWILIO INC - A 12,183 382.25 4,656,951.75
TYLER TECHNOLOGIES INC 3,713 423.61 1,572,863.93
VERISIGN INC 9,910 197.08 1,953,062.80
VISA INC-CLASS A SHARES 155,572 201.66 31,372,649.52
VMWARE INC-CLASS A 7,867 132.30 1,040,804.10
WESTERN UNION CO 38,757 22.37 866,994.09
WIX.COM LTD 5,010 249.84 1,251,698.40
WORKDAY INC-CLASS A 16,479 221.04 3,642,518.16
ZENDESK INC 10,500 145.73 1,530,165.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 16,175 393.87 6,370,847.25
ZSCALER INC 6,234 212.00 1,321,608.00
AMPHENOL CORPORATION 27,456 132.35 3,633,801.60
APPLE INC 1,584,657 127.83 202,566,704.31
ARISTA NETWORKS INC 5,179 317.96 1,646,714.84
ARROW ELECTRONICS INC 7,839 105.38 826,073.82
CDW CORP/DE 13,742 132.97 1,827,273.74
CISCO SYSTEMS 388,672 45.19 17,564,087.68
COGNEX CORP 16,230 85.39 1,385,879.70
200/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CORNING 72,399 38.53 2,789,533.47
DELL TECHNOLOGIES -C 21,530 74.86 1,611,735.80
F5 NETWORKS INC 5,350 196.80 1,052,880.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 123,779 12.31 1,523,719.49
HP INC 135,773 25.14 3,413,333.22
IPG PHOTONICS CORP 3,207 258.58 829,266.06
JUNIPER NETWORKS INC 31,304 24.51 767,261.04
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 17,624 147.07 2,591,961.68
MOTOROLA SOLUTIONS INC 16,158 171.77 2,775,459.66
NETAPP INC 20,586 64.28 1,323,268.08
SEAGATE TECHNOLOGY 21,474 61.22 1,314,638.28
TE CONNECTIVITY LTD 31,267 129.52 4,049,701.84
TRIMBLE IMS HOLDINGS 23,884 69.19 1,652,533.96
WESTERN DIGITAL CORP 28,454 51.99 1,479,323.46
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 5,162 405.84 2,094,946.08
AT&T INC 656,261 28.95 18,998,755.95
CENTURYLINK INC 86,131 11.06 952,608.86
LIBERTY GLOBAL PLC-A 15,516 24.76 384,176.16
LIBERTY GLOBAL PLC-C 33,680 24.41 822,128.80
T-MOBILE US INC 52,073 129.85 6,761,679.05
VERIZON COMMUNICATIONS 381,375 57.05 21,757,443.75
AES CORP 61,761 28.06 1,733,013.66
ALLIANT ENERGY CORPORATION 24,156 49.63 1,198,862.28
AMEREN CORPORATION 23,120 72.99 1,687,528.80
AMERICAN ELECTRIC POWER 46,898 80.71 3,785,137.58
AMERICAN WATER WORKS CO INC 16,922 159.27 2,695,166.94
ATMOS ENERGY CORP 11,419 90.08 1,028,623.52
CENTERPOINT ENERGY INC 48,162 21.69 1,044,633.78
CMS ENERGY CORP 26,742 58.25 1,557,721.50
CONSOLIDATED EDISON INC 31,745 69.48 2,205,642.60
DOMINION ENERGY INC 79,161 70.96 5,617,264.56
DTE ENERGY COMPANY 18,360 120.88 2,219,356.80
DUKE ENERGY CORP 69,344 90.38 6,267,310.72
EDISON INTL 35,217 60.87 2,143,658.79
ENTERGY CORP 18,696 95.12 1,778,363.52
ESSENTIAL UTILITIES INC 20,834 46.80 975,031.20
EVERGY INC 21,330 53.38 1,138,595.40
EVERSOURCE ENERGY 31,946 87.14 2,783,774.44
EXELON CORP 92,303 42.82 3,952,414.46
FIRSTENERGY CORP 50,559 31.11 1,572,890.49
NEXTERA ENERGY INC 180,088 82.81 14,913,087.28
NISOURCE INC 35,781 22.46 803,641.26
201/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NRG ENERGY INC 23,078 41.23 951,505.94
OGE ENERGY CORP 19,225 31.09 597,705.25
PG&E CORP 135,327 12.03 1,627,983.81
PINNACLE WEST CAPITAL 10,772 78.00 840,216.00
PPL CORPORATION 69,904 28.14 1,967,098.56
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 47,290 58.18 2,751,332.20
SEMPRA ENERGY 27,061 121.48 3,287,370.28
SOUTHERN CO 99,701 61.06 6,087,743.06
UGI CORP 18,019 37.29 671,928.51
VISTRA CORP 37,797 21.71 820,572.87
WEC ENERGY GROUP INC 29,921 87.87 2,629,158.27
XCEL ENERGY INC 49,733 64.71 3,218,222.43
ADVANCED MICRO DEVICES 107,648 89.45 9,629,113.60
ANALOG DEVICES 34,849 160.54 5,594,658.46
APPLIED MATERIALS 85,384 109.22 9,325,640.48
BROADCOM INC 36,996 459.27 16,991,152.92
ENPHASE ENERGY INC 11,000 201.28 2,214,080.00
INTEL CORP 391,768 57.99 22,718,626.32
KLA CORP 14,509 314.08 4,556,986.72
LAM RESEARCH CORP 13,726 580.02 7,961,354.52
MARVELL TECHNOLOGY GROUP 61,408 53.81 3,304,364.48
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 25,481 96.90 2,469,108.90
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 23,545 153.25 3,608,271.25
MICRON TECHNOLOGY 101,644 85.50 8,690,562.00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 3,953 391.32 1,546,887.96
NVIDIA CORP 56,906 521.01 29,648,595.06
NXP SEMICONDUCTORS NV 25,742 175.00 4,504,850.00
ON SEMICONDUCTOR CORP 35,996 38.52 1,386,565.92
QORVO INC 10,609 185.67 1,969,773.03
QUALCOMM 103,805 163.77 17,000,144.85
SKYWORKS SOLUTIONS INC 15,879 161.39 2,562,711.81
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 4,600 295.05 1,357,230.00
TERADYNE INC 16,048 140.63 2,256,830.24
TEXAS INSTRUMENTS 84,205 174.19 14,667,668.95
XILINX INC 22,786 139.36 3,175,456.96
28,992,814 3,117,905,899.07
アメリカドル 小計
(324,043,960,090)
カナダドル CAMECO CORP 41,062 16.46 675,880.52
CANADIAN NATURAL RESOURCES 110,776 31.58 3,498,306.08
CENOVUS ENERGY INC 96,666 7.89 762,694.74
ENBRIDGE 189,816 44.75 8,494,266.00
IMPERIAL OIL 24,763 26.95 667,362.85
202/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
INTER PIPELINE LTD 35,455 13.47 477,578.85
KEYERA CORP 18,607 26.70 496,806.90
PARKLAND CORP 14,075 41.01 577,215.75
PEMBINA PIPELINE CORP 53,816 36.04 1,939,528.64
SUNCOR ENERGY 143,061 23.24 3,324,737.64
TC ENERGY CORP 86,686 56.57 4,903,827.02
AGNICO EAGLE MINES 23,423 87.23 2,043,188.29
B2GOLD CORP 90,243 6.43 580,262.49
BARRICK GOLD CORP 160,886 29.81 4,796,011.66
CCL INDUSTRIES INC - CL B 13,139 61.08 802,530.12
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 55,000 24.19 1,330,450.00
FRANCO-NEVADA CORP 16,953 154.49 2,619,068.97
KINROSS GOLD CORP 125,340 8.90 1,115,526.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 23,428 51.21 1,199,747.88
LUNDIN MINING CORP 62,243 11.96 744,426.28
NUTRIEN LTD 53,796 68.04 3,660,279.84
PAN AMERICAN SILVER CORP 18,411 37.60 692,253.60
SSR MINING INC 21,000 21.66 454,860.00
TECK RESOURCES LTD-CL B 45,677 26.68 1,218,662.36
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 39,528 51.32 2,028,576.96
YAMANA GOLD INC 81,672 6.52 532,501.44
CAE INC 25,999 32.12 835,087.88
TOROMONT INDUSTRIES LTD 7,705 88.88 684,820.40
WSP GLOBAL INC 10,656 120.95 1,288,843.20
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 17,694 40.12 709,883.28
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 10,245 79.18 811,199.10
THOMSON REUTERS CORP 16,323 102.50 1,673,107.50
AIR CANADA 13,805 23.05 318,205.25
CANADIAN NATL RAILWAY CO 66,531 139.84 9,303,695.04
CP RAILWAY LIMITED 12,707 447.27 5,683,459.89
MAGNA INTERNATIONAL INC 26,630 92.27 2,457,150.10
GILDAN ACTIVEWEAR INC 20,923 34.95 731,258.85
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 27,031 78.68 2,126,799.08
QUEBECOR INC -CL B 15,200 30.18 458,736.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 45,087 22.29 1,004,989.23
CANADIAN TIRE CORP -CL A 5,409 173.73 939,705.57
DOLLARAMA INC 26,700 51.24 1,368,108.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 80,583 37.50 3,021,862.50
EMPIRE CO LTD 'A' 15,253 35.83 546,514.99
LOBLAW COMPANIES LTD 17,907 63.66 1,139,959.62
METRO INC 24,937 58.05 1,447,592.85
WESTON (GEORGE) LTD 6,883 95.42 656,775.86
203/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SAPUTO INC 24,489 35.81 876,951.09
BAUSCH HEALTH COS INC 27,800 34.89 969,942.00
CANOPY GROWTH CORP 20,989 42.73 896,859.97
BANK MONTREAL 60,260 100.50 6,056,130.00
BANK NOVA SCOTIA 112,518 70.76 7,961,773.68
CANADIAN IMPERIAL BANK 41,820 113.48 4,745,733.60
NATIONAL BANK OF CANADA 31,503 73.37 2,311,375.11
ROYAL BANK OF CANADA 130,610 107.80 14,079,758.00
TORONTO-DOMINION BANK 165,297 74.98 12,393,969.06
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A 120,428 48.75 5,870,865.00
CI FINANCIAL CORP 18,671 16.37 305,644.27
IGM FINANCIAL INC 7,685 35.04 269,282.40
ONEX CORP 6,603 71.40 471,454.20
TMX GROUP LTD 4,685 123.20 577,192.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 2,663 484.88 1,291,235.44
GREAT-WEST LIFECO INC 23,788 31.22 742,661.36
IA FINANCIAL CORP INC 10,099 58.86 594,427.14
INTACT FINANCIAL CORP 13,043 143.35 1,869,714.05
MANULIFE FINANCIAL CORP 178,574 24.59 4,391,134.66
POWER CORP OF CANADA 51,551 31.12 1,604,267.12
SUN LIFE FINANCIAL INC 54,852 61.34 3,364,621.68
FIRSTSERVICE CORP 3,690 176.87 652,650.30
BLACKBERRY LIMITED 39,400 15.69 618,186.00
CGI INC - CL A 21,626 100.20 2,166,925.20
CONSTELLATION SOFTWARE INC 1,845 1,639.15 3,024,231.75
OPEN TEXT CORP 24,643 59.42 1,464,287.06
SHOPIFY INC - CLASS A 9,924 1,494.39 14,830,326.36
BCE INC 15,355 55.27 848,670.85
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 33,271 60.26 2,004,910.46
TELUS CORP 32,908 26.52 872,720.16
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 51,818 21.47 1,112,532.46
ALTAGAS INCOME LTD 24,395 20.21 493,022.95
ATCO LTD -CLASS I 5,241 37.86 198,424.26
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 11,295 75.91 857,403.45
CANADIAN UTILITIES LTD A 10,324 32.34 333,878.16
EMERA INC 23,704 53.13 1,259,393.52
FORTIS INC 42,633 52.24 2,227,147.92
HYDRO ONE LTD 32,299 29.17 942,161.83
NORTHLAND POWER INC 17,854 47.04 839,852.16
3,649,883 193,236,021.75
カナダドル 小計
(15,785,450,616)
ユーロ ENI 238,629 8.82 2,106,378.18
204/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 49,194 9.22 453,863.84
NESTE OIL OYJ 37,233 60.86 2,266,000.38
OMV AG 14,984 37.14 556,505.76
REPSOL SA 140,401 8.63 1,211,941.43
REPSOL SA-RTS 140,401 0.30 43,383.90
TENARIS SA 40,648 6.75 274,374.00
TOTAL SE 230,788 37.15 8,573,774.20
VOPAK 6,360 42.08 267,628.80
AIR LIQUIDE 43,107 132.35 5,705,211.45
AKZO NOBEL 18,109 87.34 1,581,640.06
ARCELORMITTAL 66,229 19.20 1,271,861.71
ARKEMA 5,949 95.56 568,486.44
BASF SE 85,260 66.59 5,677,463.40
COVESTRO AG 17,254 54.90 947,244.60
CRH PLC 72,257 36.79 2,658,335.03
EVONIK INDUSTRIES AG 19,754 26.77 528,814.58
FUCHS PETROLUB SE -PREF 5,762 48.16 277,497.92
HEIDELBERGCEMENT AG 13,041 65.68 856,532.88
KONINKLIJKE DSM NV 16,167 143.60 2,321,581.20
LANXESS 7,293 64.12 467,627.16
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 23,039 40.22 926,628.58
SOLVAY SA 6,906 99.10 684,384.60
STORA ENSO OYJ R 54,792 15.97 875,302.20
SYMRISE AG 11,456 101.00 1,157,056.00
UMICORE 17,605 46.00 809,830.00
UPM KYMMENE OYJ 50,623 30.61 1,549,570.03
VOESTALPINE AG 12,422 31.30 388,808.60
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS 23,394 28.95 677,256.30
AIRBUS SE 55,117 91.30 5,032,182.10
ALSTOM 24,388 48.46 1,181,842.48
BOUYGUES ORD 21,446 35.09 752,540.14
BRENNTAG AG 15,254 66.98 1,021,712.92
CNH INDUSTRIAL NV 93,026 11.24 1,045,612.24
DASSAULT AVIATION SA 213 905.00 192,765.00
EIFFAGE 7,964 80.68 642,535.52
FERROVIAL SA 47,178 20.98 989,794.44
GEA GROUP AG 13,382 29.58 395,839.56
HOCHTIEF AG 2,222 86.80 192,869.60
KINGSPAN GROUP PLC 14,482 63.90 925,399.80
KION GROUP AG 5,887 73.06 430,104.22
KNORR-BREMSE AG 6,822 113.12 771,704.64
KONE OYJ-B 31,881 64.86 2,067,801.66
205/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
LEGRAND SA 24,584 79.66 1,958,361.44
MTU AERO ENGINES AG 4,753 213.30 1,013,814.90
PRYSMIAN SPA 21,155 28.39 600,590.45
RATIONAL AG 483 790.00 381,570.00
SAFRAN SA 30,040 113.25 3,402,030.00
SAINT-GOBAIN 48,543 42.71 2,073,271.53
SCHNEIDER ELECTRIC SE 49,078 122.65 6,019,416.70
SIEMENS 70,353 121.22 8,528,190.66
SIEMENS ENERGY AG 36,181 31.50 1,139,701.50
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 22,435 34.98 784,776.30
THALES SA 9,665 75.60 730,674.00
VINCI S.A. 46,981 84.84 3,985,868.04
WARTSILA OYJ 41,917 9.00 377,504.50
BUREAU VERITAS SA 25,073 22.76 570,661.48
RANDSTAD NV 11,218 54.76 614,297.68
TELEPERFORMANCE 5,513 285.60 1,574,512.80
WOLTERS KLUWER 25,709 70.02 1,800,144.18
ADP 2,382 95.00 226,290.00
AENA SME SA 6,542 135.90 889,057.80
ATLANTIA SPA 46,597 13.73 639,776.81
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 23,272 10.43 242,843.32
DEUTSCHE POST AG-REG 92,734 42.91 3,979,215.94
GETLINK 44,101 13.56 598,009.56
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 31,054 68.34 2,122,230.36
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 4,991 51.60 257,535.60
CONTINENTAL AG 9,928 117.75 1,169,022.00
DAIMLER AG 80,223 55.60 4,460,398.80
FAURECIA 7,825 42.22 330,371.50
FERRARI NV 11,824 172.90 2,044,369.60
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 103,437 13.87 1,435,084.93
MICHELIN 15,924 107.60 1,713,422.40
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 14,028 57.12 801,279.36
RENAULT SA 17,362 34.18 593,433.16
STELLANTIS NV 92,122 13.86 1,276,810.92
VALEO SA 21,538 30.42 655,185.96
VOLKSWAGEN AG-PFD 17,404 152.80 2,659,331.20
VOLKSWAGEN STAMM 3,251 166.00 539,666.00
ADIDAS AG 17,675 286.20 5,058,585.00
ESSILORLUXOTTICA 26,667 123.10 3,282,707.70
HERMES INTERNATIONAL 2,971 862.40 2,562,190.40
KERING 7,103 547.90 3,891,733.70
LVMH 25,522 491.05 12,532,578.10
206/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MONCLER SPA 18,219 47.65 868,135.35
PUMA SE 9,220 86.22 794,948.40
SEB SA 2,075 154.60 320,795.00
ACCOR 17,931 30.37 544,564.47
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 14,518 161.45 2,343,931.10
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 8,108 38.06 308,590.48
SODEXO 8,135 77.90 633,716.50
BOLLORE 83,646 3.47 290,418.91
PUBLICIS GROUPE 21,469 43.01 923,381.69
SCOUT24 AG 9,470 64.65 612,235.50
SES 31,369 7.51 235,581.19
UBISOFT ENTERTAINMENT 9,311 84.30 784,917.30
VIVENDI 77,307 26.15 2,021,578.05
DELIVERY HERO SE 12,154 129.85 1,578,196.90
HELLOFRESH SE 13,805 64.40 889,042.00
INDITEX 101,980 25.96 2,647,400.80
JUST EAT TAKEAWAY 11,372 88.48 1,006,194.56
PROSUS 45,138 96.46 4,354,011.48
ZALANDO SE 13,985 93.70 1,310,394.50
CARREFOUR 59,235 15.00 888,525.00
COLRUYT SA 5,424 49.86 270,440.64
JERONIMO MARTINS 24,901 14.52 361,687.02
KESKO OYJ-B SHS 25,583 21.44 548,499.52
KONINKLIJKE AHOLD NV 103,264 23.88 2,465,944.32
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 69,138 56.35 3,895,926.30
DANONE (GROUPE) 57,943 56.18 3,255,237.74
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 49,077 8.79 431,583.13
HEINEKEN HOLDING NV 10,701 76.90 822,906.90
HEINEKEN NV 24,387 89.26 2,176,783.62
JDE PEET'S BV 7,000 32.47 227,290.00
KERRY GROUP PLC-A 14,641 112.50 1,647,112.50
PERNOD-RICARD 19,514 156.30 3,050,038.20
REMY COINTREAU 2,382 142.20 338,720.40
BEIERSDORF AG 9,190 91.96 845,112.40
HENKEL AG & CO KGAA 10,190 78.00 794,820.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD 16,722 89.38 1,494,612.36
LOREAL 22,985 297.10 6,828,843.50
AMPLIFON SPA 11,650 34.35 400,177.50
BIOMERIEUX 4,175 119.90 500,582.50
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 3,430 127.00 435,610.00
DIASORIN SPA 2,070 171.20 354,384.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 19,985 68.36 1,366,174.60
207/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FRESENIUS SE&CO KGAA 39,241 38.73 1,519,803.93
KONINKLIJKE PHILIPS 84,867 44.93 3,813,498.64
ORPEA 4,336 115.05 498,856.80
SARTORIUS AG-VORZUG 3,246 372.60 1,209,459.60
SIEMENS HEALTHINEERS AG 24,546 43.83 1,075,973.91
ARGENX SE 4,178 234.20 978,487.60
BAYER 92,086 53.01 4,881,478.86
EUROFINS SCIENTIFIC 12,420 77.41 961,432.20
GALAPAGOS NV 4,368 87.66 382,898.88
GRIFOLS SA 27,685 25.53 706,798.05
IPSEN 3,532 73.65 260,131.80
MERCK KGAA 12,078 148.85 1,797,810.30
ORION OYJ-CLASS B 9,854 39.27 386,966.58
QIAGEN N.V. 21,801 44.92 979,300.92
RECORDATI SPA 9,859 43.52 429,063.68
SANOFI 103,681 83.23 8,629,369.63
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 2,419 315.00 761,985.00
UCB (GROUPE) 11,875 86.36 1,025,525.00
ABN AMRO BANK NV-CVA 39,921 8.53 340,685.81
BANCO BILBAO VIZCAYA 625,362 4.02 2,515,205.96
BANCO SANTANDER SA 1,575,545 2.68 4,228,762.78
BNP PARIBAS 104,161 44.11 4,594,541.71
CAIXABANK 328,697 2.19 721,489.91
COMMERZBANK AG 94,388 5.78 546,317.74
CREDIT AGRICOLE SA 107,463 10.05 1,080,003.15
ERSTE GROUP BANK AG 27,560 26.60 733,096.00
FINECOBANK SPA 53,120 13.49 716,588.80
ING GROEP NV-CVA 365,729 7.76 2,838,788.49
INTESA SANPAOLO 1,550,535 1.91 2,962,142.06
KBC GROEP NV 24,002 59.46 1,427,158.92
MEDIOBANCA 53,990 7.38 398,446.20
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 12,490 17.51 218,699.90
SOCIETE GENERALE 79,076 16.98 1,343,026.78
UNICREDIT SPA 199,401 7.78 1,551,937.98
AMUNDI SA 6,226 67.45 419,943.70
DEUTSCHE BANK NAMEN 184,224 9.29 1,712,177.85
DEUTSCHE BOERSE 17,820 135.85 2,420,847.00
EURAZEO SA 3,357 57.80 194,034.60
EXOR NV 10,345 66.18 684,632.10
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 10,615 84.06 892,296.90
NATIXIS 89,751 3.16 284,151.66
SOFINA 1,238 269.00 333,022.00
208/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
WENDEL 2,023 100.50 203,311.50
AEGON 166,267 3.57 594,071.99
AGEAS 16,065 44.89 721,157.85
ALLIANZ SE-REG 38,348 201.00 7,707,948.00
ASSICURAZIONI GENERALI 103,541 14.50 1,501,862.20
AXA SA 181,327 19.65 3,563,075.55
CNP ASSURANCES 16,287 13.69 222,969.03
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 5,789 137.20 794,250.80
MUENCHENER RUECKVERSICH. 13,136 237.00 3,113,232.00
NN GROUP NV 27,631 36.34 1,004,110.54
POSTE ITALIANE SPA 46,035 8.31 382,550.85
SAMPO OYJ-A SHS 43,075 35.28 1,519,686.00
SCOR SE 13,354 28.16 376,048.64
AROUNDTOWN SA 94,068 5.94 559,140.19
DEUTSCHE WOHNEN SE 32,092 42.04 1,349,147.68
LEG IMMOBILIEN AG 6,992 121.16 847,150.72
VONOVIA SE 49,415 55.80 2,757,357.00
ADYEN NV 1,704 1,785.00 3,041,640.00
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS 41,884 56.02 2,346,341.68
ATOS SE 9,750 66.62 649,545.00
BECHTLE AG 2,553 174.40 445,243.20
CAPGEMINI SA 15,104 125.40 1,894,041.60
DASSAULT SYSTEMES SA 12,515 160.60 2,009,909.00
EDENRED 22,756 46.35 1,054,740.60
NEMETSCHEK SE 5,455 59.60 325,118.00
NEXI SPA 41,348 15.22 629,523.30
SAP SE 96,113 103.90 9,986,140.70
TEAMVIEWER AG 14,174 42.00 595,308.00
WORLDLINE SA 22,702 73.60 1,670,867.20
NOKIA OYJ 530,458 3.30 1,752,898.46
ALTICE NV -A 50,000 5.33 266,600.00
CELLNEX TELECOM SA 29,693 47.00 1,395,571.00
DEUTSCHE TELEKOM 312,407 15.06 4,706,411.45
ELISA A 13,387 46.27 619,416.49
ILIAD SA 1,253 157.15 196,908.95
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 30,375 9.21 279,905.62
KPN (KON.) 282,927 2.60 736,741.90
ORANGE 188,105 9.66 1,817,470.51
PROXIMUS 13,141 16.89 221,951.49
TELECOM ITALIA ORD 852,552 0.35 306,066.16
TELECOM ITALIA RNC 470,147 0.39 186,883.43
TELEFONICA 481,815 3.75 1,807,288.06
209/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 98,715 2.27 224,477.91
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 9,513 36.08 343,229.04
E.ON SE 210,622 8.72 1,838,308.81
ELECTRICITE DE FRANCE 61,319 12.37 758,516.03
ELIA GROUP SA/NV 2,925 100.80 294,840.00
ENAGAS 25,299 18.46 467,019.54
ENDESA 25,972 22.43 582,551.96
ENEL 746,915 8.57 6,404,049.21
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 260,788 5.32 1,387,392.16
ENGIE 171,054 13.58 2,322,913.32
FORTUM OYJ 41,901 21.21 888,720.21
IBERDROLA SA 551,545 11.82 6,519,261.90
IBERDROLA SA-RTS 551,545 0.16 92,769.86
NATURGY ENERGY GROUP SA 23,310 20.08 468,064.80
RED ELECTRICA CORPORACION SA 39,632 15.97 632,923.04
RWE STAMM 60,260 37.44 2,256,134.40
SNAM SPA 189,497 4.40 835,302.77
SUEZ 32,549 17.40 566,515.34
TERNA SPA 130,230 6.02 784,765.98
UNIPER SE 20,192 29.60 597,683.20
VEOLIA ENVIRONNEMENT 52,667 23.15 1,219,241.05
VERBUND AG 6,430 77.25 496,717.50
ASML HOLDING NV 39,056 439.90 17,180,734.40
INFINEON TECHNOLOGIES 122,432 34.07 4,171,258.24
STMICROELECTRONICS 59,796 32.76 1,958,916.96
18,060,291 389,621,999.51
ユーロ 小計
(49,170,296,338)
イギリスポンド BP PLC 1,855,954 3.01 5,591,061.42
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 375,759 14.71 5,528,917.92
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 339,008 14.12 4,787,470.97
ANGLO AMERICAN PLC 115,026 26.26 3,020,582.76
ANTOFAGASTA PLC 35,856 15.11 541,784.16
BHP GROUP PLC 195,828 21.11 4,133,929.08
CRODA INTERNATIONAL PLC 13,112 63.04 826,580.48
EVRAZ PLC 43,000 5.03 216,634.00
FRESNILLO PLC 17,490 10.76 188,279.85
GLENCORE PLC 937,287 2.73 2,565,823.16
JOHNSON MATTHEY PLC 16,848 27.37 461,129.76
MONDI PLC 47,780 17.95 857,651.00
RIO TINTO PLC REG 102,937 59.17 6,090,782.29
ASHTEAD GROUP PLC 42,021 36.70 1,542,170.70
BAE SYSTEMS PLC 301,814 4.85 1,466,212.41
210/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BUNZL PLC 33,283 24.30 808,776.90
DCC PLC 9,127 57.84 527,905.68
FERGUSON PLC 20,559 90.30 1,856,477.70
MELROSE INDUSTRIES PLC 456,624 1.83 837,905.04
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 786,119 1.04 822,673.53
SMITHS GROUP PLC 37,146 14.96 555,889.89
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 7,255 113.90 826,344.50
EXPERIAN PLC 82,684 26.79 2,215,104.36
INTERTEK GROUP PLC 15,404 54.96 846,603.84
RELX PLC 181,099 18.23 3,301,434.77
RENTOKIL INITIAL PLC 181,066 5.20 942,267.46
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 96,469 6.95 670,652.48
BURBERRY GROUP PLC 40,410 17.38 702,325.80
PERSIMMON PLC 31,506 27.15 855,387.90
TAYLOR WIMPEY PLC 355,934 1.62 577,680.88
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS 11,829 44.56 527,100.24
COMPASS GROUP PLC 167,282 13.98 2,339,438.77
ENTAIN PLC 49,630 12.45 617,893.50
INTERCONTINENTAL HOTELS 16,041 48.58 779,271.78
WHITBREAD PLC 17,434 31.03 540,977.02
AUTO TRADER GROUP PLC 97,321 5.62 547,527.94
INFORMA PLC 141,175 5.22 738,062.90
PEARSON 66,305 6.79 450,210.95
WPP PLC 113,065 7.89 892,987.37
JD SPORTS FASHION PLC 41,365 8.19 338,944.81
KINGFISHER PLC 198,587 2.62 521,092.28
NEXT PLC 11,468 79.84 915,605.12
OCADO GROUP PLC 44,612 25.80 1,150,989.60
MORRISON SUPERMARKETS 209,367 1.81 379,163.63
SAINSBURY (J) PLC 148,335 2.38 353,333.97
TESCO 919,600 2.42 2,226,351.60
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 33,490 22.66 758,883.40
BRITISH AMERICAN TOBACCO 210,356 27.40 5,763,754.40
COCA-COLA HBC AG-CDI 17,960 23.06 414,157.60
DIAGEO 214,466 29.26 6,276,347.49
IMPERIAL BRANDS PLC 91,416 16.03 1,465,855.56
RECKITT BENCKISER PLC 66,664 62.24 4,149,167.36
UNILEVER PLC 242,262 43.81 10,613,498.22
SMITH & NEPHEW PLC 83,051 16.24 1,348,748.24
ASTRAZENECA 120,780 77.22 9,326,631.60
GLAXOSMITHKLINE 460,480 14.10 6,494,609.92
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 16,454 24.96 410,691.84
211/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BARCLAYS 1,626,772 1.46 2,389,077.35
HSBC HOLDINGS PLC (GB) 1,872,362 4.11 7,703,833.44
LLOYDS BANKING GROUP PLC 6,637,108 0.36 2,389,358.88
NATWEST GROUP PLC 479,086 1.57 753,602.27
STANDARD CHARTERED PLC 254,760 4.76 1,214,186.16
3I GROUP PLC 88,121 11.29 995,326.69
HARGREAVES LANSDOWN PLC 33,079 16.00 529,264.00
LONDON STOCK EXCHANGE PLC 29,662 91.36 2,709,920.32
M&G PLC 229,107 1.90 436,334.28
SCHRODERS PLC 11,794 34.32 404,770.08
ST JAMES'S PLACE PLC 50,535 11.61 586,711.35
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 210,980 2.98 629,353.34
ADMIRAL GROUP PLC 16,255 29.18 474,320.90
AVIVA PIC 381,270 3.46 1,319,575.47
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 113,715 3.24 369,232.60
LEGAL & GENERAL GROUP 550,178 2.67 1,473,926.86
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 51,001 6.86 350,274.86
PRUDENTIAL 244,591 14.34 3,508,657.89
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP 97,285 6.76 657,841.17
AVEVA GROUP PLC 10,917 37.70 411,570.90
SAGE GROUP PLC 95,210 5.60 533,366.42
HALMA PLC 37,159 24.99 928,603.41
BT GROUP PLC 817,227 1.38 1,128,590.48
VODAFONE GROUP PLC 2,475,816 1.27 3,144,286.32
NATIONAL GRID PLC 330,030 8.78 2,900,303.64
SEVERN TRENT PLC 22,468 23.30 523,504.40
SSE PLC 92,294 15.17 1,400,099.98
UNITED UTILITIES GROUP PLC 67,152 9.29 623,976.38
27,511,134 154,997,607.64
イギリスポンド 小計
(21,972,460,859)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 17,398 19.26 335,085.48
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 813 820.00 666,660.00
GIVAUDAN-REG 865 3,554.00 3,074,210.00
LAFARGEHOLCIM LTD 49,107 50.64 2,486,778.48
SIKA AG-BR 13,295 243.30 3,234,673.50
ABB LTD 172,763 26.19 4,524,662.97
GEBERIT AG-REG 3,423 557.40 1,907,980.20
SCHINDLER HOLDING AG-REG 2,112 236.20 498,854.40
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 3,768 235.40 886,987.20
ADECCO GROUP AG-REG 14,573 58.84 857,475.32
SGS SA 586 2,703.00 1,583,958.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 5,067 201.80 1,022,520.60
212/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) 47,970 83.54 4,007,413.80
SWATCH GROUP AG(BEARER) 2,483 254.80 632,668.40
SWATCH GROUP AG/THE-REG 3,938 49.12 193,434.56
BARRY CALLEBAUT AG-REG 280 2,008.00 562,240.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 10 85,400.00 854,000.00
LINDT & SPRUENGLI AG-PC 104 8,075.00 839,800.00
NESTLE SA - REGISTERED 265,942 100.60 26,753,765.20
ALCON INC 46,053 64.80 2,984,234.40
SONOVA HOLDING AG-REG 5,138 223.80 1,149,884.40
STRAUMANN HOLDING AG-REG 1,014 1,025.00 1,039,350.00
LONZA GROUP AG-REG 6,876 580.00 3,988,080.00
NOVARTIS 204,741 85.52 17,509,450.32
ROCHE HOLDING GENUSS 64,809 318.20 20,622,223.80
VIFOR PHARMA AG 4,486 137.65 617,497.90
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 2,854 92.40 263,709.60
CREDIT SUISSE GROUP AG 229,553 12.17 2,793,660.01
JULIUS BAER GROUP LTD 21,177 55.22 1,169,393.94
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,755 1,050.00 1,842,750.00
UBS GROUP AG 343,652 13.22 4,543,079.44
BALOISE HOLDING AG - REG 4,362 156.80 683,961.60
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 2,849 427.60 1,218,232.40
SWISS RE LTD 26,804 83.66 2,242,422.64
ZURICH INSURANCE GROUP AG 14,103 374.80 5,285,804.40
SWISS PRIME SITE-REG 7,458 87.40 651,829.20
TEMENOS AG - REG 6,511 114.45 745,183.95
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 14,686 86.98 1,277,388.28
SWISSCOM 2,441 474.10 1,157,278.10
1,615,819 126,708,582.49
スイスフラン 小計
(14,831,239,580)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 17,222 249.90 4,303,777.80
ローナ
BOLIDEN AB 23,903 293.30 7,010,749.90
SCA SV CELLULOSA B 56,967 145.05 8,263,063.35
ALFA LAVAL AB 27,268 234.60 6,397,072.80
ASSA ABLOY AB-B 94,028 209.20 19,670,657.60
ATLAS COPCO A 62,970 452.40 28,487,628.00
ATLAS COPCO B 36,538 393.50 14,377,703.00
EPIROC AB-A 58,039 162.00 9,402,318.00
EPIROC AB-B 37,972 145.95 5,542,013.40
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 14,002 195.00 2,730,390.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 26,906 281.50 7,574,039.00
SANDVIK AB 105,904 216.00 22,875,264.00
SKANSKA B 32,007 229.50 7,345,606.50
213/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SKF AB-B 35,405 233.40 8,263,527.00
VOLVO B 133,539 212.50 28,377,037.50
SECURITAS B 29,533 132.70 3,919,029.10
ELECTROLUX AB-SER B 21,269 199.35 4,239,975.15
HUSQVARNA AB-B SHS 38,712 109.05 4,221,543.60
EVOLUTION GAMING GROUP 14,988 839.80 12,586,922.40
HENNES & MAURITZ B 77,319 183.35 14,176,438.65
ICA GRUPPEN AB 9,493 408.00 3,873,144.00
SWEDISH MATCH AB 12,727 617.20 7,855,104.40
ESSITY AKTIEBOLAG-B 57,085 264.20 15,081,857.00
NORDEA BANK ABP 303,887 70.90 21,545,588.30
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A 155,710 89.44 13,926,702.40
SVENSKA HANDELSBK A 150,386 86.78 13,050,497.08
SWEDBANK AB-A 86,716 155.86 13,515,555.76
EQT AB 20,102 217.50 4,372,185.00
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 10,115 284.60 2,878,729.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 16,792 272.40 4,574,140.80
INVESTOR AB-B SHS 42,716 620.00 26,483,920.00
KINNEVIK AB - B 23,604 415.05 9,796,840.20
LUNDBERGS AB-B SHS 7,280 443.40 3,227,952.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 9,450 436.60 4,125,870.00
ERICSSON (LM) B 273,692 97.74 26,750,656.08
HEXAGON AB-B SHS 26,504 757.40 20,074,129.60
TELE2 AB-B SHS 50,012 116.55 5,828,898.60
TELIA CO AB 230,643 35.20 8,118,633.60
2,431,405 424,845,160.57
スウェーデンクローナ 小計
(5,293,570,700)
ノルウェーク EQUINOR ASA 92,158 169.00 15,574,702.00
ローネ
NORSK HYDRO 126,800 39.81 5,047,908.00
YARA INTERNATIONAL ASA 16,408 394.00 6,464,752.00
ADEVINTA ASA 19,117 128.60 2,458,446.20
SCHIBSTED ASA-B SHS 9,274 284.00 2,633,816.00
SCHIBSTED ASA-CL A 7,082 332.30 2,353,348.60
MOWI ASA 40,968 190.35 7,798,258.80
ORKLA 69,804 85.42 5,962,657.68
DNB ASA 85,517 168.85 14,439,545.45
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 18,574 197.10 3,660,935.40
TELENOR ASA 65,744 146.35 9,621,634.40
551,446 76,016,004.53
ノルウェークローネ 小計
(925,874,935)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 10,347 556.20 5,755,001.40
ローネ
NOVOZYMES A/S 19,125 365.20 6,984,450.00
214/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS 755 2,474.00 1,867,870.00
VESTAS WIND SYSYEMS 18,465 1,425.50 26,321,857.50
A P MOLLER - MAERSK A/S - A 299 13,920.00 4,162,080.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-B 577 15,155.00 8,744,435.00
DSV PANALPINA A S 19,412 977.60 18,977,171.20
PANDORA A/S 9,401 612.20 5,755,292.20
CARLSBERG AS-B 9,672 925.00 8,946,600.00
AMBU A/S-B 13,555 262.80 3,562,254.00
COLOPLAST-B 11,223 891.00 9,999,693.00
DEMANT A/S 11,604 239.50 2,779,158.00
GN STORE NORD A/S 11,967 483.00 5,780,061.00
GENMAB A/S 6,127 2,710.00 16,604,170.00
H LUNDBECK A/S 4,871 232.40 1,132,020.40
NOVO NORDISK A/S-B 156,681 448.80 70,318,432.80
DANSKE BANK A/S 64,813 113.65 7,365,997.45
TRYG A/S 14,272 199.00 2,840,128.00
ORSTED A/S 17,372 1,193.50 20,733,482.00
400,538 228,630,153.95
デンマーククローネ 小計
(3,877,567,410)
オーストラリア AMPOL LTD 20,629 30.39 626,915.31
ドル
OIL SEARCH LTD 186,117 4.38 815,192.46
ORIGIN ENERGY LIMITED 165,595 5.08 841,222.60
SANTOS 156,437 7.34 1,148,247.58
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 12,813 28.78 368,758.14
WOODSIDE PETROLEUM LTD 90,829 26.92 2,445,116.68
BHP GROUP LTD 269,141 45.87 12,345,497.67
BLUESCOPE STEEL LTD 49,328 17.01 839,069.28
EVOLUTION MINING LTD 122,154 4.59 560,686.86
FORTESCUE METALS GROUP LTD 154,776 24.82 3,841,540.32
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 43,228 37.71 1,630,127.88
NEWCREST MINING LIMITED 74,098 26.42 1,957,669.16
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 64,628 13.30 859,552.40
ORICA LTD 38,288 15.27 584,657.76
RIO TINTO LTD 34,818 119.63 4,165,277.34
SOUTH32 LTD 481,840 2.63 1,267,239.20
CIMIC GROUP LIMITED 9,220 26.29 242,393.80
BRAMBLES LTD 137,883 10.39 1,432,604.37
AURIZON HOLDINGS LTD 191,491 3.84 735,325.44
QANTAS AIRWAYS LIMITED 85,000 4.88 414,800.00
TRANSURBAN GROUP 256,633 12.94 3,320,831.02
ARISTOCRAT LEISURE LTD 52,752 29.30 1,545,633.60
CROWN RESORTS LTD 30,328 10.25 310,862.00
215/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TABCORP HOLDINGS LTD 182,013 4.13 751,713.69
REA GROUP LTD 5,276 142.52 751,935.52
SEEK LTD 31,593 27.80 878,285.40
WESFARMERS LTD 106,305 51.20 5,442,816.00
COLES GROUP LTD 115,478 17.86 2,062,437.08
WOOLWORTHS GROUP LTD 118,441 39.53 4,681,972.73
COCA-COLA AMATIL LIMITED 46,130 12.94 596,922.20
TREASURY WINE ESTATES LTD 70,538 9.35 659,530.30
COCHLEAR LIMITED 6,220 195.65 1,216,943.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD 16,248 62.14 1,009,650.72
SONIC HEALTHCARE LTD 40,076 34.26 1,373,003.76
CSL LIMITED 41,500 271.14 11,252,310.00
AUST AND NZ BANKING GROUP 265,872 24.68 6,561,720.96
COMMONWEALTH BANK OF AUST 161,955 85.11 13,783,990.05
NATIONAL AUSTRALIA BANK 297,796 24.02 7,153,059.92
WESTPAC BANKING 334,568 21.60 7,226,668.80
AMP LTD 343,649 1.55 534,374.19
ASX LTD 18,195 71.75 1,305,491.25
MACQUARIE GROUP LIMITED 32,203 138.83 4,470,742.49
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 10,912 49.55 540,689.60
INSURANCE AUSTRALIA GRP. 229,407 5.07 1,163,093.49
MEDIBANK PRIVATE LTD 269,860 2.93 790,689.80
QBE INSURANCE GROUP 138,071 8.18 1,129,420.78
SUNCORP GROUP LIMITED 119,354 10.54 1,257,991.16
AFTERPAY LTD 19,934 134.00 2,671,156.00
COMPUTERSHARE LIMITED 44,376 14.38 638,126.88
WISETECH GLOBAL LTD 13,801 29.75 410,579.75
XERO LTD 11,340 137.66 1,561,064.40
TELSTRA CORP 403,126 3.14 1,265,815.64
TPG TELECOM LTD 31,475 7.28 229,138.00
AGL ENERGY LTD 64,235 11.80 757,973.00
AUSNET SERVICES 187,145 1.73 324,696.57
6,505,118 126,753,224.00
オーストラリアドル 小計
(10,152,933,242)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 117,871 7.27 856,922.17
ドドル
A2 MILK CO LTD 66,854 11.01 736,062.54
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 54,520 31.88 1,738,097.60
RYMAN HEALTHCARE LTD 36,317 14.75 535,675.75
SPARK NEW ZEALAND LTD 173,118 4.75 823,176.09
MERCURY NZ LTD 64,613 6.55 423,215.15
MERIDIAN ENERGY LTD 110,544 7.44 822,447.36
623,837 5,935,596.66
216/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ニュージーランドドル 小計
(439,234,152)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 256,496 58.20 14,928,067.20
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 129,000 117.80 15,196,200.00
XINYI GLASS HOLDING CO LTD 172,000 19.52 3,357,440.00
MTR CORP 151,000 45.25 6,832,750.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 204,000 59.15 12,066,600.00
SANDS CHINA LTD 242,800 30.90 7,502,520.00
SJM HOLDINGS LTD 132,000 8.63 1,139,160.00
WYNN MACAU LTD 140,800 12.34 1,737,472.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 145,900 25.05 3,654,795.00
WH GROUP LTD 936,500 6.93 6,489,945.00
BANK EAST ASIA 109,160 17.00 1,855,720.00
BOC HONG KONG HOLDINGS -R 360,500 24.60 8,868,300.00
HANG SENG BANK 74,200 146.00 10,833,200.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 112,900 501.00 56,562,900.00
AIA GROUP LTD 1,114,800 108.90 121,401,720.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 242,996 42.30 10,278,730.80
ESR CAYMAN LTD 157,000 26.40 4,144,800.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 173,000 20.50 3,546,500.00
HENDERSON LAND DEVELOPMEN 125,228 32.65 4,088,694.20
NEW WORLD DEVELOPMENT 155,375 37.10 5,764,412.50
SINO LAND CO 315,400 10.66 3,362,164.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 118,500 111.50 13,212,750.00
SWIRE PACIFIC A 40,500 50.05 2,027,025.00
SWIRE PROPERTIES LTD 96,200 23.55 2,265,510.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 157,000 43.95 6,900,150.00
PCCW LTD 357,000 4.43 1,581,510.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 67,500 42.85 2,892,375.00
CLP HOLDINGS 157,000 72.50 11,382,500.00
HONG KONG & CHINA GAS 1,030,579 11.30 11,645,542.70
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 137,500 41.60 5,720,000.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 23,700 117.00 2,772,900.00
7,636,534 364,012,353.40
香港ドル 小計
(4,881,405,659)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 137,300 5.68 779,864.00
ル
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING 147,400 3.83 564,542.00
SINGAPORE AIRLINES 108,332 4.33 469,077.56
GENTING SINGAPORE LTD 615,000 0.87 535,050.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 178,600 5.26 939,436.00
DBS GROUP 168,300 26.59 4,475,097.00
OCBC BANK 291,200 10.64 3,098,368.00
UNITED OVERSEAS BANK 110,400 23.79 2,626,416.00
217/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SINGAPORE EXCHANGE LTD 78,300 10.00 783,000.00
CAPITALAND LTD 223,500 3.46 773,310.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 42,800 7.71 329,988.00
UOL GROUP LIMITED 47,500 7.83 371,925.00
VENTURE CORP LTD 25,700 20.21 519,397.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 752,243 2.45 1,842,995.35
2,926,575 18,108,465.91
シンガポールドル 小計
(1,417,530,711)
イスラエルシェ ICL LTD 67,756 17.76 1,203,346.56
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 2,146 442.00 948,532.00
BANK HAPOALIM BM 98,310 23.70 2,329,947.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 140,655 21.02 2,956,568.10
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 99,500 13.90 1,383,050.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 12,503 82.20 1,027,746.60
AZRIELI GROUP 4,323 211.40 913,882.20
NICE LTD 5,891 888.30 5,232,975.30
431,084 15,996,047.76
イスラエルシェケル 小計
(510,433,884)
101,336,478 453,301,958,176
合 計
(453,301,958,176)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 オーストラ APA GROUP 114,413 1,091,500.02
益証券 リアドル
LENDLEASE GROUP 64,786 822,782.20
SYDNEY AIRPORT 124,551 765,988.65
303,750 2,680,270.87
オーストラリアドル 小計
(214,689,696)
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 220,500 1,680,210.00
HKT TRUST AND HKT LTD 375,000 3,750,000.00
595,500 5,430,210.00
香港ドル 小計
(72,819,116)
899,250 287,508,812
投資信託受益証券合計
(287,508,812)
投資証券 アメリカド AGNC INVESTMENT CORP 46,260 730,445.40
ル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 12,030 2,003,115.30
AMERICAN TOWER CORPORATION 40,627 8,811,183.76
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 125,327 1,031,441.21
INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC 13,345 2,167,361.45
BOSTON PROPERTIES 13,029 1,215,475.41
218/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CAMDEN PROPERTY TRUST 8,788 877,218.16
CROWN CASTLE INTL CORP 40,319 6,426,445.41
DIGITAL REALTY TRUST INC 25,091 3,462,307.09
DUKE REALTY CORP 35,040 1,355,697.60
EQUINIX INC 8,349 5,980,555.68
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 16,564 990,030.28
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 35,477 2,139,617.87
ESSEX PROPERTY TRUST 6,320 1,498,977.60
EXTRA SPACE STORAGE INC 12,327 1,376,432.82
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 51,571 1,503,294.65
HOST HOTELS AND RESORTS INC 67,709 999,384.84
INVITATION HOMES INC 51,458 1,514,923.52
IRON MOUNTAIN INC 27,546 813,157.92
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 50,036 1,068,268.60
MID-AMERICA APARTMENT COMM 10,915 1,425,608.15
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 20,987 748,186.55
PROLOGIS INC 69,633 6,824,730.33
PUBLIC STORAGE 14,902 3,287,679.24
REALTY INCOME CORP 32,696 1,900,945.44
REGENCY CENTERS CORP 15,605 732,498.70
SBA COMMUNICATIONS CORP 10,576 2,846,424.64
SIMON PROPERTY GROUP 30,301 2,807,993.67
SUN COMMUNITIES INC 9,065 1,280,159.30
UDR INC 28,059 1,085,322.12
VENTAS INC 34,674 1,656,376.98
VEREIT INC 21,159 755,376.30
VICI PROPERTIES INC 49,459 1,254,774.83
VORNADO REALTY TRUST 15,390 580,510.80
WELLTOWER INC 38,883 2,371,863.00
WP CAREY INC 16,500 1,104,015.00
1,106,017 76,627,799.62
アメリカドル 小計
(7,963,927,214)
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 8,887 446,927.23
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 15,490 274,173.00
24,377 721,100.23
カナダドル 小計
(58,906,677)
ユーロ COVIVIO(FP) 4,962 356,023.50
GECINA SA 4,459 538,201.30
KLEPIERRE 17,225 312,978.25
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 13,695 826,904.10
40,341 2,034,107.15
ユーロ 小計
(256,704,322)
BRITISH LAND CO PLC 79,414 355,774.72
219/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
イギリスポ
ンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 66,349 434,453.25
SEGRO PLC 106,999 1,028,474.38
252,762 1,818,702.35
イギリスポンド 小計
(257,819,245)
オーストラ DEXUS 94,090 849,632.70
リアドル
GOODMAN GROUP 155,698 2,755,854.60
GPT GROUP 167,884 740,368.44
MIRVAC GROUP 392,919 998,014.26
SCENTRE GROUP 486,663 1,421,055.96
STOCKLAND 207,412 889,797.48
VICINITY CENTERS 365,149 586,064.14
1,869,815 8,240,787.58
オーストラリアドル 小計
(660,087,085)
香港ドル LINK REIT 199,000 13,840,450.00
199,000 13,840,450.00
香港ドル 小計
(185,600,434)
シンガポー ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 284,138 875,145.04
ルドル
CAPITALAND INTEGRATED 426,560 998,150.40
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 220,000 490,600.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 273,085 554,362.55
SUNTEC REIT 173,000 264,690.00
1,376,783 3,182,947.99
シンガポールドル 小計
(249,161,168)
4,869,095 9,632,206,145
投資証券合計
(9,632,206,145)
9,919,714,957
合計
(9,919,714,957)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 593銘柄 97.6 % ― ― 70.0 %
投資証券 36銘柄 ― ― 2.4 % 1.7 %
カナダドル 株式 86銘柄 99.6 % ― ― 3.4 %
投資証券 2銘柄 ― ― 0.4 % 0.0 %
220/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ユーロ 株式 236銘柄 99.5 % ― ― 10.6 %
投資証券 4銘柄 ― ― 0.5 % 0.1 %
イギリスポンド 株式 85銘柄 98.8 % ― ― 4.7 %
投資証券 3銘柄 ― ― 1.2 % 0.1 %
スイスフラン 株式 39銘柄 100.0 % ― ― 3.2 %
スウェーデンクロー 株式 38銘柄 100.0 % ― ― 1.1 %
ナ
ノルウェークローネ 株式 11銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 19銘柄 100.0 % ― ― 0.8 %
オーストラリアドル 株式 55銘柄 92.1 % ― ― 2.2 %
投資信託受 3銘柄 ― 1.9 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 7銘柄 ― ― 6.0 % 0.1 %
ニュージーランドド 株式 7銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ル
香港ドル 株式 31銘柄 95.0 % ― ― 1.1 %
投資信託受 2銘柄 ― 1.4 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 3.6 % 0.0 %
シンガポールドル 株式 14銘柄 85.1 % ― ― 0.3 %
投資証券 5銘柄 ― ― 14.9 % 0.1 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
新興国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2021年 1月20日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 855,220,075
金銭信託 11,725
コール・ローン 228,991,494
国債証券 61,585,277,384
未収利息 846,462,215
前払費用 46,920,190
流動資産合計 63,562,883,083
221/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2021年 1月20日現在
項目 金額(円)
資産合計 63,562,883,083
負債の部
流動負債
未払解約金 90,466,098
未払利息 155
流動負債合計 90,466,253
負債合計 90,466,253
純資産の部
元本等
元本 36,785,091,133
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 26,687,325,697
元本等合計 63,472,416,830
純資産合計 63,472,416,830
負債純資産合計 63,562,883,083
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021年 1月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
222/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2021年 1月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 36,785,091,133口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.7255円
の額
(1万口当たり純資産額) (17,255円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2021年 1月20日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
スクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2021年 1月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
223/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2021年 1月20日現在
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2021年 1月20日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 1月21日
期首
期首元本額 33,299,525,287円
期中追加設定元本額 6,058,481,425円
期中一部解約元本額 2,572,915,579円
期末元本額 36,785,091,133円
期末元本額の内訳
SMT 新興国債券インデックス・オープン 4,262,849,121円
世界経済インデックスファンド 6,525,530,343円
DC新興国債券インデックス・オープン 4,730,704,751円
DC世界経済インデックスファンド 8,330,432,420円
新興国債券インデックスファンド(適格機関投資家専用) 1,811,418,507円
コア投資戦略ファンド(安定型) 138,847,350円
コア投資戦略ファンド(成長型) 407,214,225円
新興国債券インデックス・オープン(SMA専用) 84,790,266円
分散投資コア戦略ファンドA 251,578,523円
分散投資コア戦略ファンドS 592,208,542円
224/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2021年 1月20日現在
区分
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 312,684,810円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 2,869,937,278円
コア投資戦略ファンド(切替型) 86,647,214円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 182,271,675円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 85,841,744円
SMT インデックスバランス・オープン 152,071,261円
外国債券SMTBセレクション(SMA専用) 3,142,450,568円
SMT 世界経済インデックス・オープン 183,826,780円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 175,945,663円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 297,749,660円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 4,477,993円
グローバル経済コア 639,011,517円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 28,048,658円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 2,598,606円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 737,126円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 675,039円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 306,085円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 422,878円
FOFs用 新興国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 85,899,881円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 183,502,199円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用) 300,211,439円
SMTAM海外バランスファンド2020-05(適格機関投資家専用) 313,596,985円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用) 302,592,728円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用) 298,009,298円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年 1月20日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △50,222,765
合計 △50,222,765
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書におけ
る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
225/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 30,800,000.00 42,797,216.00
ソ
MBONO 10% 12/05/24 100,250,000.00 119,882,960.00
MBONO 5.75% 03/05/26 80,800,000.00 84,515,184.00
MBONO 6.5% 06/09/22 108,200,000.00 111,624,530.00
MBONO 6.75% 03/09/23 57,950,000.00 60,927,471.00
MBONO 7.5% 06/03/27 108,650,000.00 123,626,316.00
MBONO 7.75% 05/29/31 55,900,000.00 65,470,080.00
MBONO 7.75% 11/13/42 61,500,000.00 69,893,520.00
MBONO 7.75% 11/23/34 32,600,000.00 38,192,530.00
MBONO 8.5% 05/31/29 93,600,000.00 113,982,336.00
MBONO 8.5% 11/18/38 57,450,000.00 70,476,787.50
MBONO 8% 09/05/24 73,900,000.00 82,640,892.00
MBONO 8% 11/07/47 63,700,000.00 74,089,470.00
MBONO 8% 12/07/23 97,950,000.00 107,636,275.50
1,023,250,000.00 1,165,755,568.00
メキシコペソ 小計
(6,166,846,954)
ブラジルレ BLTN 0% 01/01/24 79,700,000.00 66,694,346.78
アル
BLTN 0% 07/01/22 22,300,000.00 20,959,587.14
BLTN 0% 07/01/23 51,200,000.00 44,616,663.04
BNTNF 10% 01/01/23 37,750,000.00 41,016,136.07
BNTNF 10% 01/01/25 33,600,000.00 37,810,421.40
BNTNF 10% 01/01/27 26,850,000.00 30,707,866.02
BNTNF 10% 01/01/29 13,200,000.00 15,260,244.92
BNTNF 10% 01/01/31 5,500,000.00 6,409,225.13
BRAZIL 10.25% 01/10/28 1,400,000.00 1,657,250.00
BRAZIL 8.5% 01/05/24 1,900,000.00 2,075,750.00
273,400,000.00 267,207,490.50
ブラジルレアル 小計
(5,186,497,390)
チリペソ BTPCL 2.3% 10/01/28 275,000,000.00 273,887,757.00
BTPCL 2.5% 03/01/25 2,535,000,000.00 2,666,116,451.31
BTPCL 4.5% 03/01/26 1,690,000,000.00 1,938,930,980.22
BTPCL 4.7% 09/01/30 1,480,000,000.00 1,734,240,077.28
BTPCL 4% 03/01/23 880,000,000.00 944,792,591.60
BTPCL 5% 03/01/35 1,930,000,000.00 2,311,589,818.76
226/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BTPCL 6% 01/01/43 1,480,000,000.00 2,009,287,533.76
10,270,000,000.00 11,878,845,209.93
チリペソ 小計
(1,676,105,059)
コロンビア COLOM 9.85% 06/28/27 88,800,000,000.00 114,591,960,000.00
ペソ
88,800,000,000.00 114,591,960,000.00
コロンビアペソ 小計
(3,414,840,408)
ペルーヌエ PERUGB 5.35% 08/12/40 3,950,000.00 4,052,621.00
ボソル
PERUGB 5.4% 08/12/34 4,300,000.00 4,727,033.00
PERUGB 5.7% 08/12/24 3,200,000.00 3,722,560.00
PERUGB 5.94% 02/12/29 7,150,000.00 8,741,661.50
PERUGB 6.15% 08/12/32 6,050,000.00 7,330,966.50
PERUGB 6.35% 08/12/28 6,450,000.00 8,049,471.00
PERUGB 6.9% 08/12/37 6,950,000.00 8,386,287.00
PERUGB 6.95% 08/12/31 6,250,000.00 8,113,625.00
PERUGB 8.2% 08/12/26 5,650,000.00 7,543,428.00
49,950,000.00 60,667,653.00
ペルーヌエボソル 小計
(1,744,195,023)
ウルグアイ URUGUA 8.5% 03/15/28 15,600,000.00 16,504,020.00
ペソ
URUGUA 9.875% 06/20/22 17,350,000.00 18,111,665.00
32,950,000.00 34,615,685.00
ウルグアイペソ 小計
(85,154,585)
ドミニカペ DOMREP 8.9% 02/15/23 20,400,000.00 21,051,780.00
ソ
DOMREP 9.75% 06/05/26 25,000,000.00 26,902,000.00
45,400,000.00 47,953,780.00
ドミニカペソ 小計
(85,837,266)
トルコリラ TURKGB 10.4% 03/20/24 3,950,000.00 3,643,954.00
TURKGB 10.5% 08/11/27 8,650,000.00 7,653,606.50
TURKGB 10.6% 02/11/26 9,950,000.00 9,008,332.00
TURKGB 10.7% 08/17/22 6,850,000.00 6,522,022.00
TURKGB 11% 02/24/27 7,400,000.00 6,705,584.00
TURKGB 11% 03/02/22 7,350,000.00 7,065,702.00
TURKGB 12.2% 01/18/23 9,900,000.00 9,606,267.00
TURKGB 12.4% 03/08/28 4,700,000.00 4,546,498.00
TURKGB 16.2% 06/14/23 6,000,000.00 6,264,660.00
TURKGB 7.1% 03/08/23 6,200,000.00 5,427,914.00
TURKGB 8.5% 09/14/22 3,750,000.00 3,443,137.50
TURKGB 8% 03/12/25 7,100,000.00 5,945,327.00
TURKGB 9% 07/24/24 7,250,000.00 6,371,445.00
89,050,000.00 82,204,449.00
トルコリラ 小計
(1,143,463,885)
チェココル CZGB 0.25% 02/10/27 48,700,000.00 46,632,685.00
ナ
CZGB 0.45% 10/25/23 48,200,000.00 48,268,444.00
227/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CZGB 0.95% 05/15/30 46,900,000.00 45,757,985.00
CZGB 1.2% 03/13/31 30,900,000.00 30,703,785.00
CZGB 1% 06/26/26 57,200,000.00 57,561,504.00
CZGB 2.4% 09/17/25 39,500,000.00 42,505,160.00
CZGB 2.5% 08/25/28 47,800,000.00 52,862,976.00
CZGB 2.75% 07/23/29 43,300,000.00 49,024,693.00
CZGB 2% 10/13/33 49,200,000.00 52,708,452.00
CZGB 4.7% 09/12/22 35,800,000.00 38,480,346.00
CZGB 5.7% 05/25/24 37,700,000.00 44,474,313.00
485,200,000.00 508,980,343.00
チェココルナ 小計
(2,453,285,253)
ハンガリー HGB 1.5% 04/22/26 395,500,000.00 395,812,445.00
フォリント
HGB 1.5% 08/23/23 322,500,000.00 328,372,725.00
HGB 1.75% 10/26/22 367,000,000.00 375,279,520.00
HGB 1% 11/26/25 475,000,000.00 468,753,750.00
HGB 2.5% 10/24/24 548,000,000.00 577,323,480.00
HGB 2.75% 12/22/26 470,500,000.00 502,150,535.00
HGB 3.25% 10/22/31 642,000,000.00 707,978,340.00
HGB 3% 06/26/24 402,500,000.00 429,065,000.00
HGB 3% 08/21/30 555,000,000.00 596,341,950.00
HGB 3% 10/27/27 592,000,000.00 643,030,400.00
HGB 3% 10/27/38 186,000,000.00 199,749,120.00
HGB 5.5% 06/24/25 660,000,000.00 781,222,200.00
HGB 6.0% 11/24/23 531,000,000.00 608,456,970.00
HGB 6.75% 10/22/28 252,000,000.00 341,606,160.00
HGB 7% 06/24/22 280,000,000.00 305,872,000.00
6,679,000,000.00 7,261,014,595.00
ハンガリーフォリント 小計
(2,558,781,543)
ポーランド POLGB 0.75% 04/25/25 7,500,000.00 7,625,775.00
ズロチ
POLGB 1.25% 10/25/30 4,350,000.00 4,386,148.50
POLGB 2.25% 04/25/22 12,000,000.00 12,351,240.00
POLGB 2.25% 10/25/24 10,850,000.00 11,678,723.00
POLGB 2.5% 01/25/23 19,900,000.00 20,893,806.00
POLGB 2.5% 04/25/24 19,850,000.00 21,395,322.50
POLGB 2.5% 07/25/26 19,400,000.00 21,517,122.00
POLGB 2.5% 07/25/27 14,400,000.00 16,072,272.00
POLGB 2.75% 04/25/28 14,200,000.00 16,129,070.00
POLGB 2.75% 10/25/29 15,050,000.00 17,230,895.50
POLGB 3.25% 07/25/25 13,250,000.00 14,966,272.50
POLGB 4% 10/25/23 10,850,000.00 12,036,447.50
POLGB 5.75% 09/23/22 10,850,000.00 11,899,737.50
172,450,000.00 188,182,832.00
ポーランドズロチ 小計
(5,222,073,588)
228/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ロシアルー RFLB 4.5% 07/16/25 82,500,000.00 79,377,375.00
ブル
RFLB 6.5% 02/28/24 163,100,000.00 169,805,041.00
RFLB 6.9% 05/23/29 158,000,000.00 167,694,880.00
RFLB 6% 10/06/27 213,500,000.00 215,479,145.00
RFLB 7.05% 01/19/28 146,000,000.00 155,993,700.00
RFLB 7.1% 10/16/24 164,100,000.00 174,653,271.00
RFLB 7.15% 11/12/25 210,400,000.00 224,690,368.00
RFLB 7.25% 05/10/34 160,500,000.00 171,879,450.00
RFLB 7.4% 07/17/24 202,200,000.00 216,489,474.00
RFLB 7.4% 12/07/22 165,100,000.00 173,820,582.00
RFLB 7.6% 07/20/22 137,700,000.00 144,078,264.00
RFLB 7.65% 04/10/30 226,500,000.00 252,101,295.00
RFLB 7.7% 03/16/39 133,500,000.00 149,632,140.00
RFLB 7.7% 03/23/33 158,000,000.00 175,394,220.00
RFLB 7.75% 09/16/26 141,500,000.00 155,925,925.00
RFLB 7.95% 10/07/26 181,000,000.00 200,871,990.00
RFLB 7% 01/25/23 71,200,000.00 74,527,176.00
RFLB 7% 08/16/23 107,200,000.00 112,646,832.00
RFLB 8.15% 02/03/27 156,000,000.00 175,620,120.00
RFLB 8.5% 09/17/31 116,650,000.00 138,279,243.00
3,094,650,000.00 3,328,960,491.00
ロシアルーブル 小計
(4,693,834,292)
マレーシア MGS 2.632% 04/15/31 3,350,000.00 3,351,474.00
リンギット
MGS 3.478% 06/14/24 5,150,000.00 5,424,186.00
MGS 3.48% 03/15/23 22,850,000.00 23,694,993.00
MGS 3.502% 05/31/27 9,450,000.00 10,087,308.00
MGS 3.733% 06/15/28 6,950,000.00 7,575,291.50
MGS 3.757% 04/20/23 4,850,000.00 5,064,273.00
MGS 3.8% 08/17/23 7,100,000.00 7,458,053.00
MGS 3.828% 07/05/34 7,500,000.00 7,936,575.00
MGS 3.885% 08/15/29 25,750,000.00 28,193,417.50
MGS 3.899% 11/16/27 13,500,000.00 14,732,685.00
MGS 3.9% 11/30/26 8,050,000.00 8,816,360.00
MGS 3.906% 07/15/26 8,400,000.00 9,136,344.00
MGS 3.955% 09/15/25 9,400,000.00 10,218,646.00
MGS 4.059% 09/30/24 13,800,000.00 14,843,280.00
MGS 4.181% 07/15/24 7,600,000.00 8,181,172.00
MGS 4.762% 04/07/37 5,850,000.00 6,778,395.00
159,550,000.00 171,492,453.00
マレーシアリンギット 小計
(4,403,926,193)
タイバーツ THAIGB 0.95% 06/17/25 50,000,000.00 50,569,000.00
THAIGB 1.45% 12/17/24 99,000,000.00 102,110,580.00
THAIGB 1.6% 06/17/35 44,100,000.00 44,294,922.00
229/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
THAIGB 1.6% 12/17/29 80,200,000.00 82,772,816.00
THAIGB 1.875% 06/17/22 67,300,000.00 68,670,228.00
THAIGB 2.125% 12/17/26 96,100,000.00 103,443,962.00
THAIGB 2.4% 12/17/23 76,000,000.00 80,139,720.00
THAIGB 2.875% 12/17/28 78,200,000.00 88,565,410.00
THAIGB 2% 12/17/22 53,500,000.00 55,083,065.00
THAIGB 3.3% 06/17/38 171,200,000.00 210,036,720.00
THAIGB 3.4% 06/17/36 126,700,000.00 156,104,536.00
THAIGB 3.625% 06/16/23 84,000,000.00 90,353,760.00
THAIGB 3.65% 06/20/31 114,300,000.00 139,856,337.00
THAIGB 3.775% 06/25/32 80,400,000.00 100,151,064.00
THAIGB 3.85% 12/12/25 82,400,000.00 94,794,608.00
THAIGB 4.875% 06/22/29 105,500,000.00 136,515,945.00
1,408,900,000.00 1,603,462,673.00
タイバーツ 小計
(5,564,015,475)
フィリピン PHILIP 3.9% 11/26/22 15,000,000.00 15,335,550.00
ペソ
PHILIP 6.25% 01/14/36 30,000,000.00 38,798,400.00
45,000,000.00 54,133,950.00
フィリピンペソ 小計
(116,929,332)
インドネシ INDOGB 10.5% 08/15/30 7,300,000,000.00 9,469,998,000.00
アルピア
INDOGB 11% 09/15/25 16,200,000,000.00 19,870,110,000.00
INDOGB 5.5% 04/15/26 1,000,000,000.00 1,012,450,000.00
INDOGB 5.625% 05/15/23 52,500,000,000.00 53,718,000,000.00
INDOGB 6.125% 05/15/28 25,000,000,000.00 24,979,750,000.00
INDOGB 6.5% 02/15/31 7,000,000,000.00 7,137,760,000.00
INDOGB 6.5% 06/15/25 44,100,000,000.00 45,984,834,000.00
INDOGB 6.625% 05/15/33 24,000,000,000.00 24,146,640,000.00
INDOGB 7.5% 04/15/40 13,000,000,000.00 13,928,200,000.00
INDOGB 7.5% 05/15/38 19,300,000,000.00 20,278,896,000.00
INDOGB 7.5% 06/15/35 27,200,000,000.00 28,992,480,000.00
INDOGB 7.5% 08/15/32 21,900,000,000.00 23,169,543,000.00
INDOGB 7% 05/15/22 35,900,000,000.00 37,092,957,000.00
INDOGB 7% 05/15/27 36,800,000,000.00 38,711,760,000.00
INDOGB 7% 09/15/30 54,000,000,000.00 56,635,740,000.00
INDOGB 8.125% 05/15/24 35,600,000,000.00 38,848,144,000.00
INDOGB 8.25% 05/15/29 31,700,000,000.00 35,681,203,000.00
INDOGB 8.25% 05/15/36 31,800,000,000.00 35,676,102,000.00
INDOGB 8.25% 06/15/32 30,400,000,000.00 34,205,472,000.00
INDOGB 8.375% 03/15/24 46,600,000,000.00 50,903,510,000.00
INDOGB 8.375% 03/15/34 52,000,000,000.00 59,137,000,000.00
INDOGB 8.375% 04/15/39 21,200,000,000.00 24,290,112,000.00
INDOGB 8.375% 09/15/26 44,100,000,000.00 49,693,644,000.00
230/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
INDOGB 8.75% 05/15/31 18,700,000,000.00 21,821,404,000.00
INDOGB 9.5% 07/15/31 11,400,000,000.00 13,895,460,000.00
INDOGB 9% 03/15/29 33,700,000,000.00 39,292,515,000.00
742,400,000,000.00 808,573,684,000.00
インドネシアルピア 小計
(5,983,445,261)
南アフリカ SAGB 10.5% 12/21/26 114,200,000.00 135,840,900.00
ランド
SAGB 6.25% 03/31/36 26,100,000.00 17,844,309.00
SAGB 6.5% 02/28/41 34,100,000.00 22,081,796.00
SAGB 7.75% 02/28/23 43,500,000.00 46,350,990.00
SAGB 7% 02/28/31 41,800,000.00 35,798,774.00
SAGB 8.25% 03/31/32 49,200,000.00 44,376,432.00
SAGB 8.5% 01/31/37 68,700,000.00 56,787,420.00
SAGB 8.75% 01/31/44 68,200,000.00 55,480,700.00
SAGB 8.75% 02/28/48 89,300,000.00 72,701,809.00
SAGB 8.875% 02/28/35 61,700,000.00 54,302,170.00
SAGB 8% 01/31/30 89,200,000.00 85,138,724.00
SAGB 9% 01/31/40 35,000,000.00 29,690,850.00
721,000,000.00 656,394,874.00
南アフリカランド 小計
(4,555,380,425)
香港・オフ CGB 1.99% 04/09/25 20,000,000.00 19,211,200.00
ショア人民
CGB 2.36% 07/02/23 24,500,000.00 24,232,460.00
元
CGB 2.68% 05/21/30 35,400,000.00 33,925,236.00
CGB 2.85% 06/04/27 30,500,000.00 30,002,240.00
CGB 2.88% 11/05/23 16,900,000.00 16,937,687.00
CGB 2.94% 10/17/24 43,000,000.00 43,076,540.00
CGB 3.02% 10/22/25 28,000,000.00 28,082,320.00
CGB 3.12% 12/05/26 20,000,000.00 20,121,200.00
CGB 3.13% 11/21/29 20,700,000.00 20,613,474.00
CGB 3.19% 04/11/24 28,000,000.00 28,292,600.00
CGB 3.22% 12/06/25 12,000,000.00 12,139,320.00
CGB 3.25% 06/06/26 35,000,000.00 35,445,200.00
CGB 3.25% 11/22/28 20,200,000.00 20,313,322.00
CGB 3.27% 11/19/30 20,000,000.00 20,193,400.00
CGB 3.28% 12/03/27 12,000,000.00 12,094,800.00
CGB 3.29% 05/23/29 26,000,000.00 26,239,720.00
CGB 3.29% 10/18/23 16,000,000.00 16,228,000.00
408,200,000.00 407,148,719.00
香港・オフショア人民元 小計
(6,530,665,452)
61,585,277,384
合計
(61,585,277,384)
有価証券明細表注記
231/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
メキシコペソ 国債証券 14銘柄 100.0 % 10.0 %
ブラジルレアル 国債証券 10銘柄 100.0 % 8.4 %
チリペソ 国債証券 7銘柄 100.0 % 2.7 %
コロンビアペソ 国債証券 1銘柄 100.0 % 5.5 %
ペルーヌエボソル 国債証券 9銘柄 100.0 % 2.8 %
ウルグアイペソ 国債証券 2銘柄 100.0 % 0.1 %
ドミニカペソ 国債証券 2銘柄 100.0 % 0.1 %
トルコリラ 国債証券 13銘柄 100.0 % 1.9 %
チェココルナ 国債証券 11銘柄 100.0 % 4.0 %
ハンガリーフォリント 国債証券 15銘柄 100.0 % 4.2 %
ポーランドズロチ 国債証券 13銘柄 100.0 % 8.5 %
ロシアルーブル 国債証券 20銘柄 100.0 % 7.6 %
マレーシアリンギット 国債証券 16銘柄 100.0 % 7.2 %
タイバーツ 国債証券 16銘柄 100.0 % 9.0 %
フィリピンペソ 国債証券 2銘柄 100.0 % 0.2 %
インドネシアルピア 国債証券 26銘柄 100.0 % 9.7 %
南アフリカランド 国債証券 12銘柄 100.0 % 7.4 %
香港・オフショア人民元 国債証券 17銘柄 100.0 % 10.6 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
新興国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2021年 1月20日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 1,326,857,261
金銭信託 83,362
232/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2021年 1月20日現在
項目 金額(円)
コール・ローン 1,628,083,246
株式 87,674,234,403
投資信託受益証券 187,548,032
投資証券 59,863,466
派生商品評価勘定 69,390,028
未収入金 905,681,931
未収配当金 21,603,717
差入委託証拠金 679,335,811
流動資産合計 92,552,681,257
資産合計 92,552,681,257
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 94,257
前受金 69,295,327
未払金 8,283
未払解約金 1,811,598,457
未払利息 1,106
流動負債合計 1,880,997,430
負債合計 1,880,997,430
純資産の部
元本等
元本 25,006,661,411
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 65,665,022,416
元本等合計 90,671,683,827
純資産合計 90,671,683,827
負債純資産合計 92,552,681,257
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021年 1月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
233/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2021年 1月20日現在
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 1月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 25,006,661,411口
234/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2021年 1月20日現在
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 3.6259円
の額
(1万口当たり純資産額) (36,259円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2021年 1月20日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2021年 1月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
235/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2021年 1月20日現在
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2021年 1月20日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 1月21日
期首
期首元本額 23,263,694,840円
期中追加設定元本額 4,502,772,052円
期中一部解約元本額 2,759,805,481円
期末元本額 25,006,661,411円
期末元本額の内訳
SMT 新興国株式インデックス・オープン 7,183,866,418円
世界経済インデックスファンド 3,807,169,006円
DC新興国株式インデックス・オープン 4,698,930,759円
DC世界経済インデックスファンド 4,643,867,783円
新興国株式インデックス・オープン(SMA専用) 208,289,799円
236/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2021年 1月20日現在
区分
分散投資コア戦略ファンドA 323,155,672円
分散投資コア戦略ファンドS 1,286,691,180円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 553,047,967円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 578,352,685円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 318,784,520円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 16,425,983円
SMT インデックスバランス・オープン 89,986,897円
SMT 世界経済インデックス・オープン 102,596,285円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 324,777,988円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 56,098,749円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 2,604,846円
グローバル経済コア 390,683,691円
i-SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) 31,154,533円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 797,427円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 782,792円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 383,828円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 540,101円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用) 304,685,564円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 82,986,938円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年 1月20日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 11,409,403,797
投資信託受益証券 25,458,042
投資証券 5,905,457
合計 11,440,767,296
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書におけ
る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2021年 1月20日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,663,937,917 - 2,733,233,244 69,295,327
合計 2,663,937,917 - 2,733,233,244 69,295,327
237/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2021年 1月20日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 74,168 - 73,968 △200
アメリカドル 74,168 - 73,968 △200
売建 197,522,168 - 197,521,524 644
アメリカドル 197,448,000 - 197,448,000 -
ブラジルレアル 74,168 - 73,524 644
合計 197,596,336 - 197,595,492 444
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル GAZPROM OAO-SPON ADR 608,554 6.06 3,687,837.24
LUKOIL PJSC-SPON ADR 39,446 79.92 3,152,524.32
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S 9,717 186.00 1,807,362.00
ROSNEFT OJSC-GDR 134,073 6.88 922,690.38
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR 123,206 4.87 600,259.63
TATNEFT-SPONSORED ADR 25,084 42.98 1,078,110.32
YPF S.A.-SPONSORED ADR 15,511 3.94 61,113.34
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 16,930 10.88 184,198.40
238/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR 66,853 35.13 2,348,545.89
NOVOLIPET STEEL-GDR REG S 19,598 29.76 583,236.48
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S 26,818 15.28 409,779.04
POLYUS PJSC-REG S-GDR 7,938 99.40 789,037.20
SEVERSTAL - GDR REG S 38,773 18.18 704,893.14
SOUTHERN COPPER CORP 9,585 70.90 679,576.50
51JOB INC-ADR 2,701 68.33 184,559.33
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR 38,964 30.14 1,174,374.96
NIO INC - ADR 129,908 58.44 7,591,823.52
XPENG INC - ADR 10,341 53.84 556,759.44
GSX TECHEDU INC- ADR 7,846 65.96 517,522.16
HUAZHU GROUP LTD-ADR 15,919 48.11 765,863.09
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR 15,618 175.09 2,734,555.62
TAL EDUCATION GROUP- ADR 38,928 68.33 2,659,950.24
YUM CHINA HOLDINGS INC 39,507 59.29 2,342,370.03
AUTOHOME INC-ADR 6,571 106.51 699,877.21
BAIDU INC - SPON ADR 27,659 250.42 6,926,366.78
BILIBILI INC-SPONSORED ADR 12,149 127.88 1,553,614.12
DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR 5,000 12.48 62,400.00
HUYA INC-ADR 8,211 23.00 188,853.00
IQIYI INC-ADR 21,239 19.49 413,948.11
JOYY INC 6,185 91.77 567,597.45
MAIL.RU GROUP-GDR REGS 10,503 26.20 275,178.60
MOMO INC-SPON ADR 15,529 15.47 240,233.63
NETEASE INC-ADR 42,243 110.10 4,650,954.30
SINA CORP 5,725 41.85 239,591.25
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 39,090 26.87 1,050,348.30
WEIBO CORP-SPON ADR 5,249 41.56 218,148.44
YANDEX NV-A 30,372 68.08 2,067,725.76
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 191,380 251.65 48,160,777.00
BAOZUN INC-SPN ADR 3,508 34.68 121,657.44
JD.COM INC-ADR 87,842 91.15 8,006,798.30
PINDUODUO INC-ADR 38,642 168.79 6,522,383.18
TRIP.COM GROUP LTD 48,611 33.67 1,636,732.37
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR 47,488 29.64 1,407,544.32
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS 39,926 16.59 662,372.34
BEIGENE LTD-ADR 2,200 356.68 784,696.00
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR 7,243 33.25 240,829.75
ZAI LAB LTD-ADR 5,149 184.69 950,968.81
COMMERCIAL INTL BANK-SP GDR 141,961 4.00 567,844.00
CREDICORP LTD 7,332 155.49 1,140,052.68
SBERBANK-SPONSORED ADR 271,136 15.08 4,090,086.56
239/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
VTB BANK PJSC -GDR-REG S 378,037 1.00 378,793.07
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS 2,021 48.94 98,907.74
KE HOLDINGS INC 10,000 63.37 633,700.00
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B 54,432 0.80 43,763.32
GDS HOLDINGS LTD - ADR 9,050 106.20 961,110.00
GLOBANT SA 3,899 212.99 830,448.01
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR 5,558 44.46 247,108.68
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR 39,854 9.23 367,852.42
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR 14,716 6.57 96,684.12
3,087,528 132,642,889.33
アメリカドル 小計
(13,785,575,488)
メキシコペソ CEMEX SAB-SPONS 1,545,161 13.07 20,195,254.27
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B 323,292 89.13 28,815,015.96
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 14,500 323.43 4,689,735.00
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 96,852 47.66 4,615,966.32
ALFA S.A.B.-A 359,900 13.60 4,894,640.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 37,500 65.06 2,439,750.00
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B 23,305 325.19 7,578,552.95
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B 43,680 211.96 9,258,412.80
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF 16,980 164.23 2,788,625.40
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO 223,390 33.19 7,414,314.10
MEGACABLE HOLDINGS-CPO 31,400 73.47 2,306,958.00
WALMART DE MEXICO-SER V 511,980 63.99 32,761,600.20
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV-NOM 50,475 97.00 4,896,075.00
BECLE SAB DE CV 48,100 49.28 2,370,368.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 185,340 146.80 27,207,912.00
GRUMA S.A.B.-B 25,960 224.03 5,815,818.80
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A 181,800 42.60 7,744,680.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 181,800 35.36 6,428,448.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 254,500 115.05 29,280,225.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 252,500 20.04 5,060,100.00
AMERICA MOVIL-SAB DE C-SER L 3,438,640 14.09 48,450,437.60
TELESITES SAB DE CV 74,800 21.15 1,582,020.00
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N 57,500 76.54 4,401,050.00
7,979,355 270,995,959.40
メキシコペソ 小計
(1,433,568,625)
ブラジルレアル COSAN SA 18,400 82.35 1,515,240.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS 375,100 29.12 10,922,912.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR 484,640 28.69 13,904,321.60
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA 75,600 22.19 1,677,564.00
BRADESPAR SA -PREF 10,000 71.71 717,100.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 63,000 33.04 2,081,520.00
240/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GERDAU SA-PREF 105,000 25.67 2,695,350.00
SUZANO SA 74,079 65.21 4,830,691.59
VALE SA 379,178 94.06 35,665,482.68
WEG SA 85,572 89.60 7,667,251.20
CCR SA 125,600 13.01 1,634,056.00
LOCALIZA RENT A CAR 61,952 68.80 4,262,297.60
RUMO SA 114,200 21.10 2,409,620.00
ALPARGATAS SA - PREF 10,300 42.00 432,600.00
B2W CIA DIGITAL 22,349 80.62 1,801,776.38
LOJAS AMERICANAS SA PREF RTS 902 5.12 4,618.24
LOJAS AMERICANAS SA-PREF 95,716 24.65 2,359,399.40
LOJAS RENNER S.A. 82,907 43.90 3,639,617.30
MAGAZINE LUIZA SA 305,500 24.08 7,356,440.00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 76,000 21.75 1,653,000.00
VIA VAREJO SA 135,900 14.32 1,946,088.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC 41,500 19.94 827,510.00
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIC 19,700 78.60 1,548,420.00
RAIA DROGASIL SA 122,500 26.80 3,283,000.00
AMBEV SA 476,800 16.27 7,757,536.00
BRF SA 52,500 20.41 1,071,525.00
JBS SA 110,000 24.47 2,691,700.00
NATURA &CO HOLDING SA 80,908 51.18 4,140,871.44
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE 100,500 17.37 1,745,685.00
NOTRE DAME INTERMED PAR SA 54,400 96.80 5,265,920.00
HYPERA SA 35,300 35.41 1,249,973.00
BANCO BRADESCO S.A. 146,698 23.16 3,397,525.68
BANCO BRADESCO SA-PREF 432,548 26.40 11,419,267.20
BANCO DO BRASIL S.A. 88,300 35.32 3,118,756.00
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 486,581 30.83 15,001,292.23
ITAUSA SA 466,267 11.45 5,338,757.15
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 210,903 60.59 12,778,612.77
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 69,000 28.83 1,989,270.00
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS 45,400 21.19 962,026.00
TOTVS SA 26,200 29.52 773,424.00
TELEFONICA BRASIL S.A. 52,300 43.79 2,290,217.00
TIM SA 96,100 13.72 1,318,492.00
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B 14,500 33.74 489,230.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 33,600 33.30 1,118,880.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF 102,126 14.18 1,448,146.68
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB 7,900 64.99 513,421.00
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 34,700 41.58 1,442,826.00
CPFL ENERGIA SA 33,800 31.69 1,071,122.00
241/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ENGIE BRASIL SA 29,250 44.99 1,315,957.50
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD 80,900 22.77 1,842,093.00
6,253,076 206,388,402.64
ブラジルレアル 小計
(4,005,998,895)
チリペソ EMPRESAS COPEC SA 44,730 8,698.00 389,061,540.00
EMPRESAS CMPC SA 135,965 2,186.00 297,219,490.00
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B 10,556 42,201.00 445,473,756.00
FALABELLA SA 70,837 2,770.00 196,218,490.00
CENCOSUD SA 137,988 1,460.00 201,462,480.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA 7,385 6,100.00 45,048,500.00
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B 15,212 1,995.00 30,347,940.00
BANCO DE CHILE 4,862,640 80.80 392,901,312.00
BANCO DE CREDITO E INVERSION 5,456 32,165.00 175,492,240.00
BANCO SANTANDER CHILE 6,279,821 40.64 255,211,925.44
CENCOSUD SHOPPING SA 41,600 1,272.60 52,940,160.00
COLBUN SA 1,215,680 131.75 160,165,840.00
ENEL AMERICAS SA 3,491,315 116.71 407,471,373.65
ENEL CHILE SA 2,561,278 61.50 157,518,597.00
18,880,463 3,206,533,644.09
チリペソ 小計
(452,441,897)
コロンビアペソ ECOPETROL SA 488,979 2,450.00 1,197,998,550.00
BANCOLOMBIA SA 29,376 32,860.00 965,295,360.00
BANCOLOMBIA SA-PREF 38,278 33,490.00 1,281,930,220.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA 20,820 24,930.00 519,042,600.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA 50,511 29,200.00 1,474,921,200.00
627,964 5,439,187,930.00
コロンビアペソ 小計
(162,087,800)
ユーロ OPAP SA 17,668 11.03 194,878.04
JUMBO SA 7,201 13.31 95,845.31
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA 26,207 13.05 342,001.35
51,076 632,724.70
ユーロ 小計
(79,849,857)
イギリスポンド POLYMETAL INTERNATIONAL PLC 26,700 16.37 437,212.50
26,700 437,212.50
イギリスポンド 小計
(61,979,244)
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE 11,603 108.40 1,257,765.20
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 116,755 15.67 1,829,550.85
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 99,566 18.41 1,833,010.06
KOC HOLDING AS 89,884 22.30 2,004,413.20
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI 89,157 7.94 707,906.58
TURK HAVA YOLLARI AO 62,191 13.43 835,225.13
FORD OTOMOTIV SANAYI AS 6,501 168.20 1,093,468.20
242/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 42,824 74.30 3,181,823.20
AKBANK T.A.S. 276,321 7.01 1,937,010.21
TURKIYE GARANTI BANKASI 239,992 10.13 2,431,118.96
TURKIYE IS BANKASI-C 173,012 6.97 1,205,893.64
YAPI VE KREDI BANKASI 246,063 3.23 794,783.49
HACI OMER SABANCI HOLDING 114,378 11.24 1,285,608.72
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 143,091 16.94 2,423,961.54
1,711,338 22,821,538.98
トルコリラ 小計
(317,447,607)
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS 7,463 698.00 5,209,174.00
MONETA MONEY BANK AS 68,748 71.40 4,908,607.20
CEZ AS 18,145 539.00 9,780,155.00
94,356 19,897,936.20
チェココルナ 小計
(95,908,052)
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NY 42,355 2,328.00 98,602,440.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT 15,178 8,050.00 122,182,900.00
OTP BANK NYRT 22,061 14,100.00 311,060,100.00
79,594 531,845,440.00
ハンガリーフォリント 小計
(187,422,333)
ポーランドズロ POLSKI KONCERN NAFTOWY SA 30,713 60.66 1,863,050.58
チ
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I 200,051 5.85 1,171,498.65
KGHM POLSKA MIEDZ SA 13,132 195.60 2,568,619.20
LPP SA 124 7,745.00 960,380.00
CD PROJEKT SA 6,704 248.20 1,663,932.80
CYFROWY POLSAT SA 36,098 30.70 1,108,208.60
ALLEGRO.EU SA 27,362 75.00 2,052,150.00
DINO POLSKA SA 5,945 263.80 1,568,291.00
BANK PEKAO SA 15,847 66.34 1,051,289.98
PKO BANK POLSKI SA 93,849 30.24 2,837,993.76
SANTANDER BANK POLSKA SA 3,615 195.60 707,094.00
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 62,044 31.00 1,923,364.00
ORANGE POLSKA SA 55,658 6.37 354,819.75
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA 63,496 7.25 460,599.98
614,638 20,291,292.30
ポーランドズロチ 小計
(563,083,361)
香港ドル CHINA OILFIELD SERVICES-H 192,000 9.40 1,804,800.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 2,495,400 4.08 10,181,232.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO -H 331,000 15.98 5,289,380.00
CNOOC LTD-R 1,817,000 8.43 15,317,310.00
PETROCHINA CO LTD-H 2,148,000 2.64 5,670,720.00
YANZHOU COAL MINING CO-H 142,000 6.71 952,820.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 340,000 2.60 884,000.00
243/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 105,500 51.30 5,412,150.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 101,500 6.88 698,320.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H 468,000 5.29 2,475,720.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 412,000 10.66 4,391,920.00
CHINA RESOURCES CEMENT 288,000 9.15 2,635,200.00
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H 83,000 13.92 1,155,360.00
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN 166,000 6.58 1,092,280.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 129,000 11.90 1,535,100.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H 50,750 17.90 908,425.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H 90,500 9.02 816,310.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 729,000 9.26 6,750,540.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H 275,000 7.63 2,098,250.00
BOC AVIATION LTD 23,800 65.25 1,552,950.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H 196,000 3.93 770,280.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 159,500 39.50 6,300,250.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L 128,000 13.78 1,763,840.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 474,000 3.98 1,886,520.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT-R 170,000 4.81 817,700.00
CITIC LTD 677,000 6.26 4,238,020.00
FOSUN INTERNATIONAL 288,000 12.50 3,600,000.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 78,000 28.20 2,199,600.00
HEBEI CONSTRUCTION GROUP C-H 46,500 3.82 177,630.00
SINOTRUK HONG KONG LTD 54,500 23.00 1,253,500.00
WEICHAI POWER CO LTD-H 211,800 21.25 4,500,750.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 31,416 16.34 513,337.44
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 62,300 44.80 2,791,040.00
ZOOMLION HAEVY INDUSTRY SCIENCE AND TECH 116,200 10.60 1,231,720.00
A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD-H 41,500 36.90 1,531,350.00
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LTD 385,074 4.78 1,840,653.72
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 136,000 67.00 9,112,000.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L 180,000 9.65 1,737,000.00
AIR CHINA LIMITED-H 214,000 5.72 1,224,080.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H 248,000 6.02 1,492,960.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 165,547 10.98 1,817,706.06
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 176,000 4.59 807,840.00
COSCO SHIPPING HOLDONGS CO-H 398,500 9.90 3,945,150.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD 250,774 5.78 1,449,473.72
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 156,000 9.26 1,444,560.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS-R 127,922 13.46 1,721,830.12
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H 88,000 6.55 576,400.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE-R 368,000 6.69 2,461,920.00
BYD CO LTD-H 76,000 234.00 17,784,000.00
244/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 266,000 8.89 2,364,740.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H 27,200 53.45 1,453,840.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 609,000 32.00 19,488,000.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 352,750 27.20 9,594,800.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 358,344 8.18 2,931,253.92
YADEA GROUP HOLDINGS LTD 108,000 18.46 1,993,680.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 111,000 143.90 15,972,900.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD 194,000 3.98 772,120.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H 227,200 32.65 7,418,080.00
LI NING CO LTD 217,000 54.70 11,869,900.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 84,800 154.00 13,059,200.00
CHINA EAST EDUCATION HOLDING 45,000 16.28 732,600.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN 70,000 16.88 1,181,600.00
CHINA YUHUA EDUCATION CORP L 96,000 7.49 719,040.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI 85,000 63.75 5,418,750.00
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING 22,500 23.85 536,625.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD 1,450,000 1.00 1,450,000.00
CHINA LITERATURE LTD 32,200 55.90 1,799,980.00
TENCENT HOLDINGS LTD 581,700 655.00 381,013,500.00
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS 54,000 28.90 1,560,600.00
GOME RETAIL HOLDINGS LTD 1,206,958 1.24 1,496,627.92
MEITUAN-CLASS B 365,100 341.00 124,499,100.00
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD 68,400 14.72 1,006,848.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD 114,000 11.92 1,358,880.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 68,000 52.80 3,590,400.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD 259,000 7.41 1,919,190.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B 15,200 111.40 1,693,280.00
CHINA FEIHE LTD 144,000 24.05 3,463,200.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO 281,000 48.00 13,488,000.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN 148,000 71.00 10,508,000.00
DALI FOODS GROUP CO LTD 246,000 4.70 1,156,200.00
HUISHAN DAIRY UNTRADE 435,000 - -
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING 43,000 75.15 3,231,450.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 228,000 13.20 3,009,600.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H 46,000 78.50 3,611,000.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS 80,000 8.58 686,400.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 560,000 5.47 3,063,200.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING 48,000 111.90 5,371,200.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD 78,500 55.90 4,388,150.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS 25,000 25.35 633,750.00
AK MEDICAL HOLDINGS LTD 30,000 13.90 417,000.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T 422,000 23.45 9,895,900.00
245/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
JINXIN FERTILITY GROUP LTD 124,000 15.28 1,894,720.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN 53,700 88.20 4,736,340.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 244,000 15.70 3,830,800.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 128,400 14.00 1,797,600.00
SINOPHARM GROUP CO-H 125,200 19.26 2,411,352.00
3SBIO INC 119,000 7.35 874,650.00
CANSINO BIOLOGICS INC-H 5,800 235.00 1,363,000.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 100,000 9.89 989,000.00
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP 956,160 8.47 8,098,675.20
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC 157,500 4.45 700,875.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME 166,000 3.96 657,360.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP 82,000 11.10 910,200.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H 5,100 181.00 923,100.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 122,000 44.65 5,447,300.00
INNOVENT BIOLOGICS INC 99,000 96.95 9,598,050.00
LUYE PHARMA GROUP LTD 192,500 3.96 762,300.00
PHARMARON BEIJING CO LTD-H 12,800 143.00 1,830,400.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 73,000 37.85 2,763,050.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL 1,113,000 7.37 8,202,810.00
SSY GROUP LTD 114,000 4.46 508,440.00
WUXI APPTEC CO LTD-H 26,740 170.20 4,551,148.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 314,500 110.80 34,846,600.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 2,825,000 3.05 8,616,250.00
BANK OF CHINA LTD-H 8,279,200 2.77 22,933,384.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 1,098,475 4.44 4,877,229.00
CHINA CITIC BANK-H 951,200 3.63 3,452,856.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 9,709,620 6.26 60,782,221.20
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 375,000 3.35 1,256,250.00
CHINA MERCHANTS BANK-H 415,923 60.80 25,288,118.40
CHINA MINSHENG BANKING-H 674,400 4.82 3,250,608.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H 151,000 3.45 520,950.00
IND&COMM BK OF CHINA-H 6,208,515 5.17 32,098,022.55
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 1,059,000 5.31 5,623,290.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 832,000 1.62 1,347,840.00
CHINA EVERBRIGHT LTD-R 134,000 11.22 1,503,480.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 483,000 5.30 2,559,900.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGEME 927,000 1.05 973,350.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H 132,000 24.45 3,227,400.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H 248,500 20.15 5,007,275.00
FAR EAST HORIZON LTD 240,000 8.16 1,958,400.00
GF SECURITIES CO LTD-H 88,600 12.68 1,123,448.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 357,200 7.73 2,761,156.00
246/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HUATAI SECURITIES CO LTD-H 135,600 13.66 1,852,296.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 805,000 17.94 14,441,700.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 296,600 38.70 11,478,420.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY 184,024 16.74 3,080,561.76
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 96,400 33.35 3,214,940.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H 939,000 2.65 2,488,350.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H 689,288 6.36 4,383,871.68
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 606,000 101.60 61,569,600.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H 45,700 42.50 1,942,250.00
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD 142,000 10.66 1,513,720.00
CHINA AOYUAN GROUP LTD 126,000 8.28 1,043,280.00
CHINA EVERGRANDE GROUP 186,000 17.26 3,210,360.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP 578,000 4.22 2,439,160.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD-R 409,040 18.78 7,681,771.20
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD 80,000 5.57 445,600.00
CHINA RESOURCES LAND LTD-R 317,111 35.10 11,130,596.10
CHINA VANKE CO LTD-H 178,400 31.75 5,664,200.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 276,000 7.19 1,984,440.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 800,964 10.72 8,586,334.08
GREENTOWN CHINA HOLDINGS 72,500 12.56 910,600.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H 135,200 10.50 1,419,600.00
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS 60,000 22.25 1,335,000.00
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 156,000 4.22 658,320.00
KWG GROUP HOLDINGS LTD 152,500 12.00 1,830,000.00
LOGAN GROUP CO LTD 150,000 13.24 1,986,000.00
LONGFOR PROPERTIES 197,000 45.65 8,993,050.00
POLY PROPERTY SERVICES CO LTD-H 8,000 70.70 565,600.00
SEAZEN GROUP LTD 204,000 6.80 1,387,200.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD 336,000 2.79 937,440.00
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 132,500 25.75 3,411,875.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 251,000 34.75 8,722,250.00
WHARF HOLDINGS 100,000 18.58 1,858,000.00
YUEXIU PROPERTY COMPANY LTD 578,000 1.64 947,920.00
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 131,000 5.16 675,960.00
CHINA YOUZAN LTD 1,456,000 3.51 5,110,560.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR 242,000 31.30 7,574,600.00
KINGSOFT CORP LTD 92,000 59.55 5,478,600.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 79,000 18.90 1,493,100.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN 71,500 47.00 3,360,500.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 85,000 49.40 4,199,000.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD 67,000 33.05 2,214,350.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD 69,000 13.38 923,220.00
247/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
LENOVO GROUP LTD 732,000 9.31 6,814,920.00
SUNNY OPTICAL TECH 70,500 221.00 15,580,500.00
XIAOMI CORP-CLASS B 1,452,800 31.40 45,617,920.00
ZTE CORP-H 82,908 24.20 2,006,373.60
CHINA TOWER CORP LTD-H 4,566,000 1.29 5,890,140.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED-R 59,500 27.80 1,654,100.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 610,000 3.37 2,055,700.00
CGN POWER CO LTD-H 791,000 1.84 1,455,440.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD 255,200 30.75 7,847,400.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 339,000 11.28 3,823,920.00
CHINA POWER INTERNATIONAL 666,000 1.77 1,178,820.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED 106,000 42.10 4,462,600.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS-R 175,400 8.93 1,566,322.00
ENN ENERGY HOLDINGDS LIMITED 84,700 122.00 10,333,400.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD-R 320,000 13.96 4,467,200.00
HUANENG POWER INTL INC-H 370,000 3.06 1,132,200.00
KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED 360,000 7.33 2,638,800.00
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY-SPV 650,000 - -
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 45,000 48.50 2,182,500.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 428,273 19.28 8,257,103.44
89,399,476 1,462,401,236.11
香港ドル 小計
(19,610,800,576)
マレーシアリン DIALOG GROUP BHD 413,668 3.21 1,327,874.28
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD 25,100 20.66 518,566.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 269,900 7.51 2,026,949.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN 144,300 8.79 1,268,397.00
GAMUDA BHD 141,520 3.55 502,396.00
HAP SENG CONSOLIDATED 38,200 8.20 313,240.00
SIME DARBY BERHAD 336,346 2.28 766,868.88
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 106,594 5.55 591,596.70
MISC BHD 125,040 6.53 816,511.20
WESTPORTS HOLDINGS BHD 70,000 4.35 304,500.00
GENTING BHD 188,500 4.23 797,355.00
GENTING MALAYSIA BERHAD 369,700 2.41 890,977.00
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD 5,800 31.76 184,208.00
GENTING PLANTATIONS BHD 14,000 9.75 136,500.00
IOI CORPORATION BHD 270,340 4.45 1,203,013.00
KUALA LUMPUR KEPONG BHD 35,146 23.76 835,068.96
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 6,900 139.00 959,100.00
PPB GROUP BERHAD 73,480 19.08 1,401,998.40
QL RESOURCES BHD 124,800 5.80 723,840.00
SIME DARBY PLANTATION BHD 247,046 4.98 1,230,289.08
248/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HARTALEGA HOLDINGS BHD 181,300 12.20 2,211,860.00
IHH HEALTHCARE BHD 229,300 5.35 1,226,755.00
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES 128,200 4.07 521,774.00
SUPERMAX CORP BHD 161,715 6.34 1,025,273.10
TOP GLOVE CORP BHD 504,900 6.13 3,095,037.00
AMMB HOLDINGS BHD 265,600 3.19 847,264.00
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 635,119 4.00 2,540,476.00
HONG LEONG BANK BERHAD 61,292 17.44 1,068,932.48
HONG LEONG FINANCIAL GROUP 16,633 16.86 280,432.38
MALAYAN BANKING BHD 411,105 8.10 3,329,950.50
PUBLIC BANK BERHAD 296,320 20.90 6,193,088.00
RHB BANK BHD 206,419 5.24 1,081,635.56
AXIATA GROUP BERHAD 285,289 3.56 1,015,628.84
DIGI.COM BERHAD 311,700 4.07 1,268,619.00
MAXIS BHD 267,900 5.04 1,350,216.00
TELECOM MALAYSIA BHD 70,552 6.00 423,312.00
PETRONAS GAS BHD 75,500 16.62 1,254,810.00
TENAGA NATIONAL BHD 225,575 10.00 2,255,750.00
7,340,799 47,790,062.36
マレーシアリンギット 小計
(1,227,248,801)
タイバーツ PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR 134,400 113.00 15,187,200.00
PTT PCL-NVDR 1,194,000 41.00 48,954,000.00
THAI OIL PCL-NVDR 120,100 59.00 7,085,900.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 206,400 38.25 7,894,800.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 224,934 63.50 14,283,309.00
SIAM CEMENT PCL-NVDR 81,000 388.00 31,428,000.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR 428,100 60.75 26,007,075.00
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO 817,000 8.30 6,781,100.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 809,500 9.80 7,933,100.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR 810,300 4.88 3,954,264.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 362,738 25.50 9,249,819.00
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR 182,200 30.25 5,511,550.00
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR 471,035 13.90 6,547,386.50
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR 177,600 36.50 6,482,400.00
CP ALL PCL-NVDR 592,000 58.00 34,336,000.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 326,300 29.25 9,544,275.00
OSOTSPA PCL-NVDR 66,000 35.75 2,359,500.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR 184,900 14.20 2,625,580.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 907,200 21.20 19,232,640.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR 32,800 124.00 4,067,200.00
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR 73,600 38.50 2,833,600.00
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 51,900 122.00 6,331,800.00
249/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
KASIKORNBANK PCL-FOREIGN 126,400 114.50 14,472,800.00
KASIKORNBANK PCL-NVDR 55,900 115.00 6,428,500.00
KRUNG THAI BANK - NVDR 438,650 12.10 5,307,665.00
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR 88,700 91.25 8,093,875.00
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR 165,100 21.50 3,549,650.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR 101,500 77.00 7,815,500.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR 89,800 66.50 5,971,700.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR 76,300 69.50 5,302,850.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 226,300 48.25 10,918,975.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR 872,000 8.05 7,019,600.00
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR 28,000 622.00 17,416,000.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 119,700 179.00 21,426,300.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR 243,700 57.75 14,073,675.00
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR 66,000 34.00 2,244,000.00
TRUE CORP PCL-NVDR 961,409 3.44 3,307,246.96
B GRIMM POWER PCL-NVDR 53,400 53.75 2,870,250.00
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR 16,900 191.50 3,236,350.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 129,400 63.75 8,249,250.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR 68,200 83.25 5,677,650.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR 288,200 35.50 10,231,100.00
RATCHABURI ELECTRICITY-NVDR 54,300 52.00 2,823,600.00
12,523,866 445,067,035.46
タイバーツ 小計
(1,544,382,613)
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 237,940 44.85 10,671,609.00
AYALA CORPORATION 28,280 826.00 23,359,280.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC 6,858 569.50 3,905,631.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC 303,513 74.50 22,611,718.50
SM INVESTMENTS CORP 22,805 1,072.00 24,446,960.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC 96,110 126.80 12,186,748.00
JOLLIBEE FOODS CORPORATION 61,010 190.70 11,634,607.00
PUREGOLD PRICE CLUB INC 87,300 37.95 3,313,035.00
UNIVERSAL ROBINA CORP 95,560 153.80 14,697,128.00
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS 102,805 84.50 8,687,022.50
BDO UNIBANK INC 219,911 111.00 24,410,121.00
METROPOLITAN BANK & TRUST 161,287 48.00 7,741,776.00
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO 2,355,700 4.39 10,341,523.00
AYALA LAND INC 794,100 39.65 31,486,065.00
MEGAWORLD CORP 638,000 4.21 2,685,980.00
SM PRIME HOLDINGS INC 1,003,150 39.00 39,122,850.00
GLOBE TELECOM INC 4,690 2,060.00 9,661,400.00
PLDT INC 10,460 1,420.00 14,853,200.00
ABOITIZ POWER CORP 89,500 26.50 2,371,750.00
250/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MANILA ELECTRIC COMPANY 29,110 290.00 8,441,900.00
6,348,089 286,630,304.00
フィリピンペソ 小計
(619,121,456)
インドネシアル ADARO ENERGY PT 1,439,300 1,415.00 2,036,609,500.00
ピア
UNITED TRACTORS TBK PT 200,900 25,925.00 5,208,332,500.00
BARITO PACIFIC TBK PT 2,882,500 1,000.00 2,882,500,000.00
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK 244,200 12,775.00 3,119,655,000.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 190,000 15,650.00 2,973,500,000.00
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT 604,200 2,350.00 1,419,870,000.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK 345,600 12,400.00 4,285,440,000.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 2,152,700 6,675.00 14,369,272,500.00
ACE HARDWARE INDONESIA 905,700 1,740.00 1,575,918,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT 792,300 6,425.00 5,090,527,500.00
GUDANG GARAM TBK PT 59,600 41,175.00 2,454,030,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 161,000 9,750.00 1,569,750,000.00
INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT 429,100 6,800.00 2,917,880,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT 746,400 7,575.00 5,653,980,000.00
KALBE FARMA TBK PT 2,755,900 1,585.00 4,368,101,500.00
BANK CENTRAL ASIA PT 967,700 35,475.00 34,329,157,500.00
BANK MANDIRI 2,047,596 6,975.00 14,281,982,100.00
BANK NEGARA INDONESIA PT 810,200 6,225.00 5,043,495,000.00
PT BANK RAKYAT INDONESIA 5,531,700 4,620.00 25,556,454,000.00
SARANA MENARA NUSANTARA PT 1,100,000 960.00 1,056,000,000.00
TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK 4,789,600 3,410.00 16,332,536,000.00
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT 791,500 1,705.00 1,349,507,500.00
29,947,696 157,874,498,600.00
インドネシアルピア 小計
(1,168,271,289)
韓国ウォン GS HOLDINGS CORP 6,593 38,650.00 254,819,450.00
S-OIL CORPORATION 4,447 73,600.00 327,299,200.00
SK INNOVATION CO LTD 5,586 270,000.00 1,508,220,000.00
HANWHA SOLUTIONS CORPORATION 10,706 55,200.00 590,971,200.00
HYUNDAI STEEL CO 7,242 45,400.00 328,786,800.00
KOREA ZINC CO LTD 783 418,000.00 327,294,000.00
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD 1,898 165,000.00 313,170,000.00
LG CHEM LTD 4,588 997,000.00 4,574,236,000.00
LG CHEM LTD-PREFERENCE 877 496,000.00 434,992,000.00
LOTTE CHEMICAL CORPORATION 1,930 292,500.00 564,525,000.00
POSCO 7,515 271,000.00 2,036,565,000.00
POSCO CHEMICAL CO LTD 3,399 128,000.00 435,072,000.00
SK CHEMICALS CO LTD/NEW 748 392,000.00 293,216,000.00
CJ CORP 1,230 109,000.00 134,070,000.00
DOOSAN BOBCAT INC 4,308 32,000.00 137,856,000.00
251/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES 17,992 13,300.00 239,293,600.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT 6,760 44,500.00 300,820,000.00
HANWHA CORPORATION 2,825 31,250.00 88,281,250.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONST 9,239 45,150.00 417,140,850.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL 1,036 268,000.00 277,648,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 7,139 30,050.00 214,526,950.00
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR 4,354 110,500.00 481,117,000.00
LG CORP 9,902 103,000.00 1,019,906,000.00
LOTTE CORP 2,370 35,500.00 84,135,000.00
SAMSUNG C&T CORP 8,727 144,000.00 1,256,688,000.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 18,516 13,600.00 251,817,600.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 59,306 6,850.00 406,246,100.00
SK HOLDINGS CO LTD 3,592 309,000.00 1,109,928,000.00
S-1 CORPORATION 840 87,500.00 73,500,000.00
CJ LOGISTICS 862 165,000.00 142,230,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD 1,586 189,000.00 299,754,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD 9,145 31,700.00 289,896,500.00
STX PAN OCEAN CO LTD 29,736 4,825.00 143,476,200.00
HANKOOK TIRE & TECHONOLOGY CO 7,066 40,900.00 288,999,400.00
HANON SYSTEMS 19,000 17,650.00 335,350,000.00
HYUNDAI MOBIS 6,916 345,000.00 2,386,020,000.00
HYUNDAI MOTOR CO 15,682 261,500.00 4,100,843,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD 3,051 117,500.00 358,492,500.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD 1,610 118,000.00 189,980,000.00
KIA MOTORS CORPORATION 26,820 83,400.00 2,236,788,000.00
COWAY CO LTD 5,058 74,000.00 374,292,000.00
FILA HOLDINGS CORPORATION 4,080 47,300.00 192,984,000.00
HLB INC 5,006 91,200.00 456,547,200.00
LG ELECTRONICS INC 11,019 148,000.00 1,630,812,000.00
KANGWON LAND INC 7,703 24,600.00 189,493,800.00
CHEIL COMMUNICATIONS INC 5,070 20,350.00 103,174,500.00
KAKAO CORP 5,779 440,000.00 2,542,760,000.00
NAVER CORP 12,485 308,000.00 3,845,380,000.00
NCSOFT CORPORATION 1,643 957,000.00 1,572,351,000.00
NETMARBLE CORP 2,465 120,500.00 297,032,500.00
PEARL ABYSS CORP 921 266,900.00 245,814,900.00
CJ ENM CO LTD 830 163,000.00 135,290,000.00
HOTEL SHILLA CO LTD 3,051 84,300.00 257,199,300.00
LOTTE SHOPPING CO 1,034 115,000.00 118,910,000.00
SHINSEGAE CO LTD 881 243,500.00 214,523,500.00
BGF RETAIL CO LTD/NEW 549 145,000.00 79,605,000.00
EMART 1,864 172,000.00 320,608,000.00
252/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GS RETAIL CO LTD 4,060 35,250.00 143,115,000.00
CJ CHEILJEDANG CORP 775 437,000.00 338,675,000.00
KT&G CORP 10,548 81,000.00 854,388,000.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 2,968 120,500.00 357,644,000.00
OTTOGI CORPORATION 68 561,000.00 38,148,000.00
AMOREPACIFIC CORP 2,873 223,000.00 640,679,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 956 1,551,000.00 1,482,756,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF 83 694,000.00 57,602,000.00
PACIFIC CORP 3,393 61,100.00 207,312,300.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 6,871 140,000.00 961,940,000.00
ALTEOGEN INC 1,894 149,500.00 283,153,000.00
CELLTRION INC 9,922 312,500.00 3,100,625,000.00
CELLTRION PHARM INC 1,911 181,700.00 347,228,700.00
HANMI PHARM CO LTD 499 350,000.00 174,650,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 1,638 796,000.00 1,303,848,000.00
SEEGENE INC 1,919 165,000.00 316,635,000.00
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO 3,049 96,800.00 295,143,200.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD 1,470 148,000.00 217,560,000.00
YUHAN CORPORATION 5,817 72,600.00 422,314,200.00
HANA FINANCIAL GROUP 29,188 38,250.00 1,116,441,000.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 28,330 8,630.00 244,487,900.00
KB FINANCIAL GROUP INC 38,842 45,200.00 1,755,658,400.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD 45,219 33,050.00 1,494,487,950.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC 59,406 9,900.00 588,119,400.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 4,602 87,800.00 404,055,600.00
MERITZ SECURITIES CO LTD 47,904 3,640.00 174,370,560.00
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD 31,015 10,000.00 310,150,000.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C 12,107 11,650.00 141,046,550.00
SAMSUNG CARD CO 1,899 32,700.00 62,097,300.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD 5,776 41,900.00 242,014,400.00
DB INSURANCE CO LTD 4,209 42,000.00 176,778,000.00
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO 5,513 21,600.00 119,080,800.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS 3,108 183,000.00 568,764,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO 7,417 79,600.00 590,393,200.00
DOUZONE BIZON CO LTD 1,451 113,000.00 163,963,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD 3,725 200,000.00 745,000,000.00
KMW CO LTD 1,901 79,200.00 150,559,200.00
LG DISPLAY CO LTD 24,071 21,000.00 505,491,000.00
LG INNOTEK CO LTD 1,415 188,500.00 266,727,500.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO 5,603 207,000.00 1,159,821,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 481,312 87,000.00 41,874,144,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF 82,952 76,400.00 6,337,532,800.00
253/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SAMSUNG SDI CO LTD 5,567 732,000.00 4,075,044,000.00
LG UPLUS CORP 22,125 12,050.00 266,606,250.00
SK TELECOM 3,705 245,000.00 907,725,000.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP 26,459 24,950.00 660,152,050.00
KOREA GAS CORPORATION 4,538 35,000.00 158,830,000.00
SK HYNIX INC 54,791 130,500.00 7,150,225,500.00
1,510,224 125,783,931,060.00
韓国ウォン 小計
(11,886,581,485)
新台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 112,240 99.20 11,134,208.00
ASIA CEMENT CORP 234,176 42.15 9,870,518.40
CHINA STEEL 1,266,261 24.30 30,770,142.30
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE 356,061 83.10 29,588,669.10
FORMOSA PLASTICS CORP 388,824 93.20 36,238,396.80
NAN YA PLASTICS CORP 501,752 71.70 35,975,618.40
TAIWAN CEMENT 486,511 41.75 20,311,834.25
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 12,000 1,130.00 13,560,000.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION 348,028 27.45 9,553,368.60
HIWIN TECHNOLOGIES CORP 22,532 441.50 9,947,878.00
EVERGREEN MARINE 266,039 32.00 8,513,248.00
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 150,000 30.00 4,500,000.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 177,061 43.20 7,649,035.20
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 19,937 402.00 8,014,674.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 43,448 189.50 8,233,396.00
GIANT MANUFACTURING 34,464 289.50 9,977,328.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 16,000 370.00 5,920,000.00
POU CHEN 273,780 29.10 7,966,998.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 30,000 638.00 19,140,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 59,544 264.00 15,719,616.00
STANDARD FOODS CORP 35,756 57.20 2,045,243.20
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 494,395 67.10 33,173,904.50
ONENESS BIOTECH CO LTD 20,000 206.00 4,120,000.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK 581,846 17.75 10,327,766.50
CTBC FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD 1,786,237 19.65 35,099,557.05
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO 1,122,970 24.90 27,961,953.00
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 1,002,216 20.90 20,946,314.40
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 772,097 17.90 13,820,536.30
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 1,056,339 29.10 30,739,464.90
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 1,156,889 11.35 13,130,690.15
TAISHIN FINANCIAL HOLDING 965,570 13.05 12,600,688.50
TAIWAN BUSINESS BANK 500,451 9.48 4,744,275.48
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 1,087,289 19.90 21,637,051.10
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA 330,861 41.10 13,598,387.10
254/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CHAILEASE HOLDING CO LTD 137,302 168.50 23,135,387.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD 1,056,159 21.30 22,496,186.70
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 759,123 41.35 31,389,736.05
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 1,256,780 9.31 11,700,621.80
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 326,258 22.60 7,373,430.80
FUBON FINANCIAL HOLDING CO 710,082 47.25 33,551,374.50
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING 1,195,537 8.49 10,150,109.13
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP 113,432 44.40 5,036,380.80
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 147,660 40.00 5,906,400.00
ACCTON TECHNOLOGY CORP 48,000 283.00 13,584,000.00
ACER INC 255,803 24.35 6,228,803.05
ADVANTECH CO LTD 43,336 393.00 17,031,048.00
ASUSTEK COMPUTER INC 76,092 285.00 21,686,220.00
AU OPTRONICS CORP 945,090 14.70 13,892,823.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 69,700 208.00 14,497,600.00
CHICONY ELECTRONICS CO LTD 61,792 87.40 5,400,620.80
CHIMEI INNOLUX CORPORATION 775,000 13.80 10,695,000.00
COMPAL ELECTRONICS 431,760 21.50 9,282,840.00
DELTA ELECTRONICS INC 198,903 294.00 58,477,482.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD 92,850 76.00 7,056,600.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY 1,250,248 115.00 143,778,520.00
INVENTEC CO LTD 280,511 23.50 6,592,008.50
LARGAN PRECISION CO LTD 10,040 2,880.00 28,915,200.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 225,452 53.10 11,971,501.20
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO 60,000 132.50 7,950,000.00
PEGATRON CORP 200,474 79.00 15,837,446.00
QUANTA COMPUTER INC 286,270 82.60 23,645,902.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 128,100 46.85 6,001,485.00
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 100,000 96.40 9,640,000.00
WALSIN TECHNOLOGY CORP 27,000 234.50 6,331,500.00
WISTRON CORP 242,695 30.75 7,462,871.25
WIWYNN CORP 8,000 802.00 6,416,000.00
WPG HOLDINGS LTD 143,692 43.30 6,221,863.60
YAGEO CORPORATION 38,764 608.00 23,568,512.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 59,922 117.00 7,010,874.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 366,315 111.00 40,660,965.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 157,000 61.00 9,577,000.00
TAIWAN MOBILE CO LTD 143,200 98.20 14,062,240.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT 314,315 105.50 33,160,232.50
ASMEDIA TECHNOLOGY INC 3,000 1,765.00 5,295,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD 24,000 666.00 15,984,000.00
MEDIATEK INC 152,804 879.00 134,314,716.00
255/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NANYA TECHNOLOGY CORP 115,000 86.80 9,982,000.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD 58,045 410.00 23,798,450.00
PHISON ELECTRONICS CORP 11,599 386.00 4,477,214.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC 69,770 101.50 7,081,655.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 50,944 469.00 23,892,736.00
SILERGY CORP 7,000 2,745.00 19,215,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 2,487,389 627.00 1,559,592,903.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP 1,210,000 53.00 64,130,000.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI 89,000 118.50 10,546,500.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP 32,000 445.00 14,240,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP 349,000 26.60 9,283,400.00
33,113,782 3,185,741,119.91
新台湾ドル 小計
(11,819,099,554)
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD 66,120 413.45 27,337,314.00
COAL INDIA LTD 84,540 140.10 11,844,054.00
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 59,425 231.90 13,780,657.50
INDIAN OIL CORP LTD 193,765 98.55 19,095,540.75
OIL & NATURAL GAS CORP LTD 252,709 98.10 24,790,752.90
PETRONET LNG LTD 83,779 249.35 20,890,293.65
RELIANCE INDUSTRIES LTD 288,002 2,016.40 580,727,232.80
ACC LTD 5,315 1,712.40 9,101,406.00
AMBUJA CEMENTS LTD 73,533 261.95 19,261,969.35
ASIAN PAINTS LTD 37,699 2,645.05 99,715,739.95
BERGER PAINTS INDIA LTD 29,449 789.50 23,249,985.50
GRASIM INDUSTRIES LTD 31,529 1,031.90 32,534,775.10
HINDALCO INDUSTRIES LTD 147,807 251.55 37,180,850.85
JSW STEEL LTD 80,284 395.40 31,744,293.60
PI INDUSTRIES LTD 8,147 2,230.20 18,169,439.40
PIDILITE INDUSTRIES LTD 12,268 1,736.35 21,301,541.80
SHREE CEMENT LTD 901 24,374.50 21,961,424.50
TATA STEEL LTD 67,202 681.10 45,771,282.20
ULTRATECH CEMENT LTD 12,469 5,490.10 68,456,056.90
UNITED PHOSPHORUS LTD 54,204 564.00 30,571,056.00
VEDANTA LTD 198,772 174.00 34,586,328.00
HAVELLS INDIA LTD 23,476 1,019.20 23,926,739.20
LARSEN & TOUBRO LTD 62,365 1,369.85 85,430,695.25
SIEMENS INDIA LTD 5,926 1,679.65 9,953,605.90
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE 45,467 532.80 24,224,817.60
CONTAINER CORP OF INDIA LTD 26,455 437.00 11,560,835.00
INTERGLOBE AVIATION LTD 8,360 1,664.75 13,917,310.00
BAJAJ AUTO LTD 5,820 3,641.00 21,190,620.00
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD 8,831 1,637.35 14,459,437.85
256/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BHARAT FORGE LTD 30,322 599.20 18,168,942.40
EICHER MOTORS LTD 14,685 2,883.50 42,344,197.50
HERO MOTOCORP LTD 12,238 3,232.90 39,564,230.20
MAHINDRA & MAHINDRA LTD 83,591 808.05 67,545,707.55
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 13,994 7,922.60 110,868,864.40
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD 124,426 159.50 19,845,947.00
MRF LTD 133 87,197.55 11,597,274.15
TATA MOTORS LTD 190,082 258.65 49,164,709.30
PAGE INDUSTRIES LTD 601 28,307.20 17,012,627.20
TITAN INDUSTRIES LTD 32,890 1,519.90 49,989,511.00
JUBILANT FOODWORKS LTD 8,786 2,801.75 24,616,175.50
INFO EDGE INDIA LTD 7,855 4,927.40 38,704,727.00
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE 79,473 225.05 17,885,398.65
TRENT LTD 19,255 677.75 13,050,076.25
AVENUE SUPERMARTS LTD 17,524 2,778.40 48,688,681.60
BRITANNIA INDUSTRIES LTD 10,155 3,601.25 36,570,693.75
ITC LTD 289,062 218.85 63,261,218.70
NESTLE INDIA LIMITED 3,198 17,754.70 56,779,530.60
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD 61,013 582.70 35,552,275.10
UNITED SPIRITS LTD 32,483 628.75 20,423,686.25
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA) 9,566 1,556.10 14,885,652.60
DABUR INDIA LTD 58,111 541.40 31,461,295.40
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 38,464 786.70 30,259,628.80
HINDUSTAN UNILEVER LTD 82,607 2,363.15 195,212,732.05
MARICO LTD 42,465 417.15 17,714,274.75
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE 10,114 2,645.50 26,756,587.00
AUROBINDO PHARMA LTD 35,415 924.25 32,732,313.75
BIOCON LTD 58,256 451.60 26,308,409.60
CIPLA LTD 49,816 822.45 40,971,169.20
DIVI'S LABORATORIES LTD 14,782 3,599.45 53,207,069.90
DR. REDDY'S LABORATORIES 12,644 5,088.90 64,344,051.60
IPCA LABORATORIES LTD 9,167 2,128.50 19,511,959.50
LUPIN LTD 26,552 1,089.20 28,920,438.40
SUN PHARMACEUTICAL INDUS 78,858 596.55 47,042,739.90
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD 6,110 2,750.90 16,807,999.00
AXIS BANK LTD 229,173 668.75 153,259,443.75
BANDHAN BANK LTD 74,811 362.30 27,104,025.30
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 171,928 2,656.95 456,804,099.60
ICICI BANK LTD 515,102 546.45 281,477,487.90
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 56,150 1,887.00 105,955,050.00
STATE BANK OF INDIA 187,504 298.60 55,988,694.40
YES BANK LTD 1,020,164 17.90 18,260,935.60
257/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BAJAJ FINANCE LTD 28,025 4,959.15 138,980,178.75
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD 4,095 3,204.60 13,122,837.00
MUTHOOT FINANCE LTD 12,423 1,207.85 15,005,120.55
PIRAMAL ENTERPRISES LTD 11,722 1,591.55 18,656,149.10
REC LTD 48,168 147.50 7,104,780.00
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 21,216 1,228.35 26,060,673.60
BAJAJ FINSERV LTD 3,888 8,924.15 34,697,095.20
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD 74,097 698.55 51,760,459.35
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA 23,550 1,510.00 35,560,500.00
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA 31,732 515.55 16,359,432.60
SBI LIFE INSURANCE CO LTD 41,424 904.40 37,463,865.60
DLF LTD 56,420 289.00 16,305,380.00
HCL TECHNOLOGIES LTD 109,406 983.85 107,639,093.10
INFOSYS LTD 343,887 1,316.65 452,778,818.55
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD 5,756 4,091.35 23,549,810.60
TATA CONSULTANCY SVCS LTD 93,766 3,260.70 305,742,796.20
TECH MAHINDRA LTD 62,414 992.50 61,945,895.00
WIPRO LTD 118,712 430.25 51,075,838.00
BHARTI AIRTEL LTD 128,919 592.30 76,358,723.70
INDUS TOWERS LTD 35,804 258.25 9,246,383.00
ADANI GREEN ENERGY LTD 42,580 992.85 42,275,553.00
GAIL INDIA LTD 174,768 139.65 24,406,351.20
INDRAPRASTHA GAS LTD 26,724 557.55 14,899,966.20
NTPC LTD 394,110 99.65 39,273,061.50
POWER GRID CORP OF INDIA LTD 201,365 199.65 40,202,522.25
7,889,115 5,583,827,871.70
インドルピー 小計
(7,984,873,856)
パキスタンル OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD 73,000 112.47 8,210,310.00
ピー
HABIB BANK LTD 66,500 139.45 9,273,425.00
MCB BANK LTD 53,300 196.01 10,447,333.00
192,800 27,931,068.00
パキスタンルピー 小計
(18,155,194)
カタールリアル QATAR FUEL QSC 57,358 19.15 1,098,405.70
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT) 83,310 3.47 289,335.63
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI 443,925 2.06 914,485.50
INDUSTRIES QATAR 196,788 11.70 2,302,419.60
COMMERCIAL BANK QSC 203,990 4.42 901,635.80
MASRAF AL RAYAN 406,540 4.52 1,837,560.80
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC 98,559 9.22 908,713.98
QATAR ISLAMIC BANK 114,230 17.21 1,965,898.30
QATAR NATIONAL BANK 489,714 18.50 9,059,709.00
BARWA REAL ESTATE CO 207,490 3.44 713,765.60
258/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
OOREDOO QSC 72,800 8.33 606,424.00
QATAR ELECTRICITY & WATER CO 62,421 18.32 1,143,552.72
2,437,125 21,741,906.63
カタールリアル 小計
(618,339,824)
南アフリカラン EXXARO RESOURCES LTD 22,520 155.17 3,494,428.40
ド
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD 5,158 290.75 1,499,688.50
ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED 6,119 1,544.50 9,450,795.50
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 39,424 336.10 13,250,406.40
GOLD FIELDS LTD 97,102 133.75 12,987,392.50
HARMONY GOLD MINING CO LTD 56,301 64.65 3,639,859.65
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD 79,345 221.86 17,603,481.70
KUMBA IRON ORE LTD 5,372 652.00 3,502,544.00
NORTHAM PLATINUM LTD 33,950 212.70 7,221,165.00
SASOL LTD 57,207 172.01 9,840,176.07
SIBANYE STILLWATER LTD 252,042 61.92 15,606,440.64
BIDVEST GROUP LTD 27,702 164.57 4,558,918.14
MULTICHOICE GROUP LTD 40,529 130.18 5,276,065.22
MR PRICE GROUP LTD 28,510 176.84 5,041,708.40
NASPERS LTD-N SHS 44,032 3,450.00 151,910,400.00
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 110,495 40.70 4,497,146.50
BID CORP LTD 35,017 271.79 9,517,270.43
CLICKS GROUP LTD 26,921 276.30 7,438,272.30
SHOPRITE HOLDINGS LTD 44,265 140.94 6,238,709.10
SPAR GROUP LIMITED/THE 23,274 195.17 4,542,386.58
TIGER BRANDS LTD 13,023 212.65 2,769,340.95
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT 37,244 145.59 5,422,353.96
ABSA GROUP LTD 73,296 119.50 8,758,872.00
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 6,974 1,428.20 9,960,266.80
NEDBANK GROUP LTD 38,037 128.99 4,906,392.63
STANDARD BANK GROUP LTD 127,912 129.79 16,601,698.48
FIRSTRAND LTD 500,947 50.08 25,087,425.76
REINET INVESTMENTS SCA 17,187 272.98 4,691,707.26
REMGRO LTD 55,441 103.50 5,738,143.50
DISCOVERY LIMITED 48,488 142.13 6,891,599.44
OLD MUTUAL LTD 489,612 12.24 5,992,850.88
RAND MERCHANT INVESTMENT HD 101,268 32.73 3,314,501.64
SANLAM LTD 167,172 57.51 9,614,061.72
NEPI ROCKCASTLE PLC 33,499 91.30 3,058,458.70
MTN GROUP LTD 173,000 63.49 10,983,770.00
VODACOM GROUP 62,331 123.40 7,691,645.40
2,980,716 428,600,344.15
南アフリカランド 小計
(2,974,486,388)
259/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アラブ首長国連 ABU DHABI COMMERCIAL BANK 331,172 6.66 2,205,605.52
邦ディルハム
ABU DHABI ISLAMIC BANK 61,141 5.08 310,596.28
DUBAI ISLAMIC BANK 215,945 5.08 1,097,000.60
EMIRATES NBD PJSC 265,296 11.45 3,037,639.20
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 283,262 14.98 4,243,264.76
ALDAR PROPERTIES PJSC 367,539 3.33 1,223,904.87
EMAAR MALLS PJSC 179,643 1.95 350,303.85
EMAAR PROPERTIES PJSC 385,040 4.13 1,590,215.20
EMIRATES TELECOM GROUP CO 174,383 20.80 3,627,166.40
2,263,421 17,685,696.68
アラブ首長国連邦ディルハム 小計
(501,212,643)
クウェートディ AGILITY 129,938 0.73 96,024.18
ナール
BOUBYAN BANK K.S.C 123,828 0.57 71,077.27
GULF BANK 107,146 0.21 23,250.68
KUWAIT FINANCE HOUSE 402,865 0.70 283,214.09
NATIONAL BANK OF KUWAIT 629,392 0.85 536,871.37
MABANEE CO KPSC 63,211 0.71 45,385.49
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 215,000 0.63 135,880.00
1,671,380 1,191,703.08
クウェートディナール 小計
(409,433,427)
香港・オフショ CHINA MERCHANTS ENERGY -A 90,900 5.77 524,493.00
ア人民元
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A 20,000 18.74 374,800.00
PETROCHINA CO LTD-A 100,000 4.26 426,000.00
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A 38,300 11.07 423,981.00
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A 87,800 6.07 532,946.00
YANZHOU COAL MINING CO-A 61,200 10.16 621,792.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A 164,300 3.46 568,478.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A 29,440 55.07 1,621,260.80
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A 38,700 6.21 240,327.00
BEIJING ORIENTAL YUHONG-A 18,150 47.37 859,765.50
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A 53,400 14.46 772,164.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-A 8,000 125.59 1,004,720.00
GUANGDONG HONGDA BLASTING -A 5,000 38.13 190,650.00
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A 37,100 38.21 1,417,591.00
HUAXIN CEMENT CO LTD-A 10,000 20.61 206,100.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A 461,000 1.16 534,760.00
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A 60,000 4.80 288,000.00
JIANGSU SHAGANG CO LTD -A 38,570 11.15 430,055.50
KINGFA SCI.& TECH CO LTD-A 30,400 23.27 707,408.00
LOMON BILLIONS GROUP CO -A 15,300 39.67 606,951.00
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A 220,100 2.08 457,808.00
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A 32,300 32.19 1,039,737.00
260/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A 7,252 23.14 167,811.28
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A 13,800 41.58 573,804.00
SHANDONG SINOCERA FUNCTION-A 5,100 44.31 225,981.00
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A 4,000 100.50 402,000.00
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A 6,000 84.82 508,920.00
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A 4,100 14.34 58,794.00
TONGKUN GROUP CO LTD-A 9,800 25.25 247,450.00
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A 92,200 5.27 485,894.00
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A 17,500 107.49 1,881,075.00
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A 9,220 89.09 821,409.80
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C 10,400 130.16 1,353,664.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A 5,700 78.55 447,735.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A 23,600 14.60 344,560.00
ZHONGJIN GOLD CORP-A 34,000 8.44 286,960.00
AECC AVIATION POWER CO-A 11,400 66.80 761,520.00
AVIC AIRCRAFT CO LTD-A 17,000 34.36 584,120.00
AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO -A 11,100 81.58 905,538.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A 8,400 49.36 414,624.00
CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A 96,600 6.67 644,322.00
CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A 110,200 4.39 483,778.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A 210,900 5.06 1,067,154.00
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A 13,400 366.11 4,905,874.00
EAST GROUP CO LTD-A 52,700 7.54 397,358.00
EVE ENERGY CO LTD-A 7,573 91.50 692,929.50
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A 5,800 37.00 214,600.00
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A 13,600 44.39 603,704.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A 11,456 116.69 1,336,800.64
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A 48,600 29.31 1,424,466.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A 163,200 4.03 657,696.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A 41,900 39.30 1,646,670.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A 20,400 93.41 1,905,564.00
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A 10,000 83.90 839,000.00
SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A 22,600 8.64 195,264.00
WEICHAI POWER CO LTD-A 43,200 18.75 810,000.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A 20,111 14.35 288,592.85
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A 31,600 37.64 1,189,424.00
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A 8,260 103.50 854,910.00
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A 47,190 24.41 1,151,907.90
ZHENGZHOU YUTONG BUS CO -A 44,300 14.43 639,249.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A 80,100 11.36 909,936.00
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A 80,600 7.51 605,306.00
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A 11,000 93.47 1,028,170.00
261/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AIR CHINA LTD-A 25,900 7.20 186,480.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A 106,700 5.52 588,984.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A 40,000 4.65 186,000.00
DAQIN RAILWAY CO LTD -A 122,300 6.64 812,072.00
GUANGZHOU BAIYUN INTERNATI-A 31,000 13.15 407,650.00
S F HOLDING CO LTD-A 20,300 91.50 1,857,450.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A 5,319 71.65 381,106.35
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A 44,400 4.72 209,568.00
SPRING AIRLINES CO LTD-A 8,300 51.62 428,446.00
YUNDA HOLDING CO LTD-A 21,840 16.48 359,923.20
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A 23,820 19.80 471,636.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A 37,300 53.54 1,997,042.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A 34,300 29.52 1,012,536.00
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A 29,300 29.00 849,700.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A 42,600 23.69 1,009,194.00
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A 6,102 74.80 456,429.60
NAVINFO CO LTD-A 33,200 15.78 523,896.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A 7,700 130.10 1,001,770.00
QINGDAO HAIER CO LTD-A 26,000 33.76 877,760.00
SUOFEIYA HOME COLLECTION C-A 3,000 27.49 82,470.00
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A 102,000 9.08 926,160.00
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A 8,000 79.85 638,800.00
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A 79,300 7.20 570,960.00
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A 33,480 15.71 525,970.80
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A 53,600 12.73 682,328.00
CHINA FILM CO LTD-A 17,000 12.09 205,530.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A 139,400 11.68 1,628,192.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A 16,300 82.60 1,346,380.00
NANJI E-COMMERCE CO LTD-A 16,500 9.51 156,915.00
ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A 82,360 9.12 751,123.20
PERFECT WORLD CO LTD-A 22,800 26.33 600,324.00
WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A 24,500 30.35 743,575.00
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A 61,500 6.60 405,900.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A 12,200 268.15 3,271,430.00
LIAONING CHENG DA CO LTD-A 17,000 24.69 419,730.00
SUNING.COM CO LTD-A 45,800 7.57 346,706.00
LAOBAIXING PHARMACY CHAIN-A 8,600 76.55 658,330.00
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A 7,800 95.93 748,254.00
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A 40,500 7.28 294,840.00
ANGEL YEAST CO LTD-A 10,700 55.20 590,640.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A 1,600 223.50 357,600.00
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A 2,200 66.22 145,684.00
262/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A 59,500 9.78 581,910.00
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A 10,300 66.98 689,894.00
CHACHA FOOD CO LTD-A 10,000 58.06 580,600.00
CHONGQING BREWERY CO-A 7,900 121.57 960,403.00
CHONGQING FULING ZHACAI-A 4,600 47.00 216,200.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A 14,160 200.19 2,834,690.40
FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD-A 3,000 184.35 553,050.00
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A 27,400 27.40 750,760.00
GUANGDONG HAID GROUP CO-A 17,000 63.46 1,078,820.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A 1,200 48.96 58,752.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A 34,302 46.14 1,582,694.28
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A 17,300 57.99 1,003,227.00
JIANGSU YANGHE BREWERY -A 9,100 190.61 1,734,551.00
JIANGXI ZHENGBANG TECH -A 27,700 16.99 470,623.00
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A 11,500 66.56 765,440.00
JUEWEI FOOD CO LTD-A 7,000 82.10 574,700.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 7,600 2,009.41 15,271,516.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A 9,800 229.87 2,252,726.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A 23,970 82.09 1,967,697.30
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A 26,800 22.20 594,960.00
QIANHE CONDIMENT AND FOOD-A 14,000 43.28 605,920.00
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A 6,700 358.00 2,398,600.00
TONGWEI CO LTD-A 31,600 37.19 1,175,204.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A 38,160 18.29 697,946.40
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A 21,200 281.50 5,967,800.00
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A 5,300 18.47 97,891.00
BY-HEALTH CO LTD-A 29,700 24.28 721,116.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A 17,914 70.60 1,264,728.40
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A 5,000 142.29 711,450.00
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A 2,838 132.98 377,397.24
HUADONG MEDICINE CO LTD-A 9,720 27.35 265,842.00
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A 12,350 74.47 919,704.50
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A 18,000 29.27 526,860.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A 10,400 18.75 195,000.00
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A 14,800 28.50 421,800.00
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A 24,840 13.30 330,372.00
OVCTEK CHINA INC-A 5,150 86.78 446,917.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A 5,300 425.91 2,257,323.00
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A 2,000 281.13 562,260.00
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A 37,830 14.50 548,535.00
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A 3,800 295.20 1,121,760.00
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A 23,400 39.80 931,320.00
263/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BGI GENOMICS CO LTD-A 5,500 148.62 817,410.00
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A 2,200 451.00 992,200.00
CHENGDU KANGHONG PHARMACEU-A 15,300 39.81 609,093.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A 10,200 25.94 264,588.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A 9,900 132.30 1,309,770.00
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A 22,193 36.98 820,697.14
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A 16,000 29.78 476,480.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A 8,000 159.06 1,272,480.00
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A 18,850 51.20 965,120.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A 31,752 104.95 3,332,372.40
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A 16,380 34.00 556,920.00
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A 64,100 7.39 473,699.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A 6,800 140.01 952,068.00
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A 7,000 30.49 213,430.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A 11,232 18.18 204,197.76
TIANJIN CHASE SUN PHARM-A 103,300 4.40 454,520.00
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A 19,500 11.91 232,245.00
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A 17,000 35.25 599,250.00
WUXI APPTEC CO LTD-A 13,720 143.38 1,967,173.60
YIFAN PHARMACEUTICAL CO LT-A 26,100 17.83 465,363.00
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A 7,100 131.51 933,721.00
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A 3,900 283.50 1,105,650.00
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A 9,020 27.38 246,967.60
ZHEJIANG NHU CO LTD-A 24,200 39.26 950,092.00
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A 9,700 71.01 688,797.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A 353,600 3.20 1,131,520.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A 58,000 4.92 285,360.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A 98,900 4.60 454,940.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A 75,140 5.59 420,032.60
BANK OF NANJING CO LTD -A 50,500 8.48 428,240.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A 24,000 38.89 933,360.00
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A 45,500 8.37 380,835.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-A 124,900 6.95 868,055.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A 128,900 4.21 542,669.00
CHINA MERCHANTS BANK-A 104,900 51.85 5,439,065.00
CHINA MINSHENG BANKING-A 273,600 5.27 1,441,872.00
HUAXIA BANK CO LTD-A 119,400 6.31 753,414.00
IND & COMM BK OF CHINA-A 261,200 5.20 1,358,240.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A 95,200 23.88 2,273,376.00
PING AN BANK CO LTD-A 119,400 22.34 2,667,396.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A 141,500 5.36 758,440.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A 138,300 10.16 1,405,128.00
264/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AVIC CAPITAL CO LTD -A 122,500 4.42 541,450.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A 44,100 11.61 512,001.00
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A 19,900 8.18 162,782.00
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A 46,700 12.41 579,547.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A 73,060 25.17 1,838,920.20
CITIC SECURITIES CO-A 43,200 30.45 1,315,440.00
CSC FINANCIAL CO LTD-A 24,100 42.22 1,017,502.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A 34,900 37.04 1,292,696.00
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A 3,600 17.72 63,792.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A 60,200 7.98 480,396.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A 82,800 9.09 752,652.00
GF SECURITIES CO LTD-A 60,600 17.40 1,054,440.00
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A 5,400 127.00 685,800.00
HUAAN SECURITIES CO LTD-A 43,400 7.38 320,292.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A 31,500 19.14 602,910.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A 87,900 8.74 768,246.00
NANJING SECURITIES CO LTD-A 42,700 11.73 500,871.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A 31,700 11.12 352,504.00
SDIC CAPITAL CO LTD-A 45,800 13.76 630,208.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A 207,200 5.14 1,065,008.00
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A 114,000 5.22 595,080.00
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A 94,600 5.77 545,842.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A 43,700 13.95 609,615.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A 18,200 42.20 768,040.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A 66,800 86.80 5,798,240.00
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A 18,200 11.81 214,942.00
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A 54,700 13.65 746,655.00
CHINA VANKE CO LTD -A 53,700 31.28 1,679,736.00
GEMDALE CORP-A 45,500 13.06 594,230.00
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A 117,600 6.15 723,240.00
JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCT-A 70,360 8.42 592,431.20
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A 81,800 16.10 1,316,980.00
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A 12,800 40.10 513,280.00
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A 8,500 17.79 151,215.00
XINHU ZHONGBAO CO LTD-A 140,000 3.15 441,000.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A 26,900 16.66 448,154.00
BEIJING SHIJI INFORMATION -A 13,500 30.30 409,050.00
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A 28,800 17.80 512,640.00
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A 6,700 78.01 522,667.00
DHC SOFTWARE CO LTD -A 55,700 8.27 460,639.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A 9,100 97.50 887,250.00
IFLYTEK CO LTD - A 10,800 46.70 504,360.00
265/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A 3,000 279.63 838,890.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A 4,700 63.48 298,356.00
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A 5,500 143.60 789,800.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A 38,870 45.59 1,772,083.30
ADDSINO CO LTD -A 5,800 25.21 146,218.00
AVIC JONHON OPTRONIC TECH-A 13,400 74.50 998,300.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A 114,600 6.52 747,192.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A 28,000 40.26 1,127,280.00
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A 34,800 18.70 650,760.00
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A 20,800 24.27 504,816.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A 45,100 15.10 681,010.00
GOERTEK INC -A 26,900 42.65 1,147,285.00
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A 50,000 11.81 590,500.00
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A 7,000 103.59 725,130.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A 19,712 30.38 598,850.56
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A 16,800 38.74 650,832.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A 46,450 55.71 2,587,729.50
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A 600 660.00 396,000.00
NINESTAR CORP-A 18,543 27.04 501,402.72
OFILM GROUP CO LTD-A 31,300 14.04 439,452.00
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A 24,300 27.30 663,390.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A 4,760 131.40 625,464.00
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A 23,500 20.88 490,680.00
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A 13,400 40.18 538,412.00
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A 28,500 25.72 733,020.00
TIANMA MICROELECTRONICS-A 47,000 16.22 762,340.00
UNISPLENDOUR CORP LTD-A 18,340 24.75 453,915.00
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A 2,800 19.67 55,076.00
VISIONOX TECHNOLOGY INC-A 43,600 11.36 495,296.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A 4,200 127.15 534,030.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A 21,080 46.35 977,058.00
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A 11,250 79.53 894,712.50
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A 30,300 23.48 711,444.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A 8,700 56.40 490,680.00
ZTE CORP-A 12,600 35.86 451,836.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A 173,800 5.10 886,380.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A 134,000 19.40 2,599,600.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A 67,600 8.84 597,584.00
SHENERGY COMPANY LIMITED-A 150,000 5.21 781,500.00
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A 82,500 4.37 360,525.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A 4,480 225.00 1,008,000.00
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A 7,500 25.60 192,000.00
266/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A 24,000 102.50 2,460,000.00
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A 3,100 231.01 716,131.00
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A 40,600 32.87 1,334,522.00
SG MICRO CORP-A 1,400 313.98 439,572.00
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A 2,600 155.70 404,820.00
TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A 29,500 28.76 848,420.00
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A 32,750 16.05 525,637.50
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A 22,466 29.38 660,051.08
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A 4,900 128.81 631,169.00
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A 5,400 314.89 1,700,406.00
11,756,385 252,833,318.10
香港・オフショア人民元 小計
(4,055,446,422)
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE 23,559 14.40 339,249.60
リアル
SAUDI ARABIAN OIL CO 218,286 34.90 7,618,181.40
ADVANCED PETROCHEMICALS CO 9,804 65.10 638,240.40
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C 31,928 13.66 436,136.48
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO 18,868 93.00 1,754,724.00
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH 32,283 18.60 600,463.80
SAUDI ARABIAN MINING CO 44,984 42.10 1,893,826.40
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP 92,341 103.60 9,566,527.60
SAUDI CEMENT 7,489 65.40 489,780.60
SAUDI IND INVESTMENT GROUP 21,059 26.65 561,222.35
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO 66,114 14.50 958,653.00
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL 26,556 65.90 1,750,040.40
SAUDI AIRLINES CATERING CO 4,432 77.70 344,366.40
JARIR MARKETING CO 7,199 173.40 1,248,306.60
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS 3,725 125.00 465,625.00
ALMARAI CO 30,130 54.70 1,648,111.00
SAVOLA 25,336 41.60 1,053,977.60
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL 2,778 115.40 320,581.20
AL RAJHI BANK 124,491 74.20 9,237,232.20
ALINMA BANK 109,956 16.42 1,805,477.52
ARAB NATIONAL BANK 57,638 20.68 1,191,953.84
BANK AL-JAZIRA 35,813 13.62 487,773.06
BANK ALBILAD 45,859 28.85 1,323,032.15
BANQUE SAUDI FRANSI 69,061 34.25 2,365,339.25
NATIONAL COMMERCIAL BANK 148,781 45.25 6,732,340.25
RIYAD BANK 138,943 21.48 2,984,495.64
SAMBA FINANCIAL GROUP 101,683 31.60 3,213,182.80
SAUDI BRITISH BANK 71,793 26.25 1,884,566.25
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE 6,063 120.20 728,772.60
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE 6,613 80.70 533,669.10
267/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV 47,092 8.70 409,700.40
EMAAR ECONOMIC CITY 46,187 9.11 420,763.57
ETIHAD ETISALAT CO 34,414 29.25 1,006,609.50
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 26,891 13.70 368,406.70
SAUDI TELECOM CO 60,999 113.20 6,905,086.80
SAUDI ELECTRICITY CO 92,221 22.26 2,052,839.46
1,891,369 75,339,254.92
サウジアラビアリアル 小計
(2,091,417,716)
250,672,331 87,674,234,403
合 計
(87,674,234,403)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 メキシコペ COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 58,400 5,380,976.00
益証券 ソ
58,400 5,380,976.00
メキシコペソ 小計
(28,465,363)
ブラジルレ BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT 25,400 2,416,810.00
アル
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT 45,900 1,972,323.00
ENERGISA SA-UNITS 16,500 788,040.00
KLABIN SA-UNIT 64,600 1,881,798.00
SUL AMERICA SA-UNITS 27,469 1,136,941.91
179,869 8,195,912.91
ブラジルレアル 小計
(159,082,669)
238,269 187,548,032
投資信託受益証券合計
(187,548,032)
投資証券 メキシコペ FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 308,400 6,864,984.00
ソ
308,400 6,864,984.00
メキシコペソ 小計
(36,315,765)
南アフリカ GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 295,047 3,393,040.50
ランド
295,047 3,393,040.50
南アフリカランド 小計
(23,547,701)
603,447 59,863,466
投資証券合計
(59,863,466)
247,411,498
合計
(247,411,498)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
268/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 59銘柄 100.0 % ― ― 15.7 %
メキシコペソ 株式 23銘柄 95.7 % ― ― 1.6 %
投資信託受 1銘柄 ― 1.9 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 2.4 % 0.0 %
ブラジルレアル 株式 50銘柄 96.2 % ― ― 4.6 %
投資信託受 5銘柄 ― 3.8 % ― 0.2 %
益証券
チリペソ 株式 14銘柄 100.0 % ― ― 0.5 %
コロンビアペソ 株式 5銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
ユーロ 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
イギリスポンド 株式 1銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
トルコリラ 株式 14銘柄 100.0 % ― ― 0.4 %
チェココルナ 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ハンガリーフォリン 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
ト
ポーランドズロチ 株式 14銘柄 100.0 % ― ― 0.6 %
香港ドル 株式 195銘柄 100.0 % ― ― 22.3 %
マレーシアリンギッ 株式 38銘柄 100.0 % ― ― 1.4 %
ト
タイバーツ 株式 43銘柄 100.0 % ― ― 1.8 %
フィリピンペソ 株式 20銘柄 100.0 % ― ― 0.7 %
インドネシアルピア 株式 22銘柄 100.0 % ― ― 1.3 %
韓国ウォン 株式 105銘柄 100.0 % ― ― 13.5 %
新台湾ドル 株式 87銘柄 100.0 % ― ― 13.4 %
インドルピー 株式 96銘柄 100.0 % ― ― 9.1 %
パキスタンルピー 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.0 %
カタールリアル 株式 12銘柄 100.0 % ― ― 0.7 %
南アフリカランド 株式 36銘柄 99.2 % ― ― 3.4 %
投資証券 1銘柄 ― ― 0.8 % 0.0 %
アラブ首長国連邦 株式 9銘柄 100.0 % ― ― 0.6 %
ディルハム
クウェートディナー 株式 7銘柄 100.0 % ― ― 0.5 %
ル
香港・オフショア人 株式 284銘柄 100.0 % ― ― 4.6 %
民元
サウジアラビアリア 株式 36銘柄 100.0 % ― ― 2.4 %
ル
269/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
270/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【世界経済インデックスファンド】
【純資産額計算書】
(2021年 2月26日現在)
Ⅰ 資産総額 85,070,124,037 円
Ⅱ 負債総額 279,982,442 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 84,790,141,595 円
Ⅳ 発行済口数 32,377,486,834 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.6188 円
(1万口当たり純資産額) (26,188 円)
(参考)
国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2021年 2月26日現在)
Ⅰ 資産総額 616,505,109,900 円
Ⅱ 負債総額 10,829,102,797 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 605,676,007,103 円
Ⅳ 発行済口数 434,122,212,603 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3952 円
(1万口当たり純資産額) (13,952 円)
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2021年 2月26日現在)
Ⅰ 資産総額 451,645,305,758 円
Ⅱ 負債総額 1,634,087,031 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 450,011,218,727 円
Ⅳ 発行済口数 252,606,378,179 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7815 円
(1万口当たり純資産額) (17,815 円)
271/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2021年 2月26日現在)
Ⅰ 資産総額 285,162,600,309 円
Ⅱ 負債総額 428,192,268 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 284,734,408,041 円
Ⅳ 発行済口数 96,070,399,531 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.9638 円
(1万口当たり純資産額) (29,638 円)
外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2021年 2月26日現在)
Ⅰ 資産総額 476,405,171,983 円
Ⅱ 負債総額 781,021,562 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 475,624,150,421 円
Ⅳ 発行済口数 143,456,227,057 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.3155 円
(1万口当たり純資産額) (33,155 円)
新興国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2021年 2月26日現在)
Ⅰ 資産総額 64,659,706,753 円
Ⅱ 負債総額 37,908,712 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 64,621,798,041 円
Ⅳ 発行済口数 37,549,945,518 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7210 円
(1万口当たり純資産額) (17,210 円)
新興国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
272/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2021年 2月26日現在)
Ⅰ 資産総額 92,257,743,914 円
Ⅱ 負債総額 157,706,663 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 92,100,037,251 円
Ⅳ 発行済口数 24,833,151,994 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.7088 円
(1万口当たり純資産額) (37,088 円)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
ません。
②受益権の譲渡
イ.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ.上記イ.の申請のある場合には、上記イ.の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ.の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ.上記イ.の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
273/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
則として取得申込者とします。)に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
274/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2021年 2月26日現在)
資本金の額 :20億円
発行可能株式総数 :12,000株
発行済株式総数 :3,000株
最近5年間における資本金の額の増減:2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権
の3分の2以上をもって行います。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長1名を選定し、必要あるときは、取締役(監査等
委員である取締役を除く。)の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
[PLAN(計画)]
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
275/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
[DO(実行)]
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
[CHECK(検証・評価)]
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会(委員長は運用企画部担当役員)に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長(委員会の構成員)からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN-DO-CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2021年 4月20日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2021年2月26日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きま
す。)は次の通りです。
本数(本) 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 524 14,079,487
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 78 294,131
単位型公社債投資信託 43 281,810
合計 645 14,655,429
3【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭
和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
276/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
る内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しており
ます。
(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
また、第35期事業年度の中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)の中間財務諸表に
ついて、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金及び預金 23,830 24,869
金銭の信託 - 5,823
有価証券 2,268 -
前払費用 197 348
未収委託者報酬 6,351 7,284
未収運用受託報酬 5,525 5,842
未収収益 212 190
2,261 4,624
その他
流動資産合計 40,648 48,983
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 282 ※1 256
器具備品 ※1 564 ※1 576
※1 14 ※1 0
その他
有形固定資産合計 861 832
無形固定資産
ソフトウェア 1,487 3,030
その他 7 40
無形固定資産合計 1,494 3,070
投資その他の資産
投資有価証券 11,334 8,469
関係会社株式 4,663 5,636
繰延税金資産 141 700
32 35
その他
投資その他の資産合計 16,171 14,842
固定資産合計 18,527 18,745
資産合計 59,176 67,729
277/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金 38 38
未払金 5,327 7,988
未払収益分配金 0 0
未払手数料 2,718 3,355
その他未払金 2,608 4,632
未払費用 178 204
未払法人税等 1,992 897
賞与引当金 132 324
その他 395 1,070
流動負債合計 8,063 10,524
固定負債
退職給付引当金 537 600
資産除去債務 131 132
0 7
その他
固定負債合計 669 740
負債合計 8,733 11,264
純資産の部
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金
17,239 17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239 17,239
利益剰余金
利益準備金 75 305
その他利益剰余金
別途積立金 2,100 2,100
28,501 35,122
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 30,676 37,528
株主資本合計 49,916 56,767
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 393 △587
133 284
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 526 △302
純資産合計 50,442 56,464
負債・純資産合計 59,176 67,729
278/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
営業収益
委託者報酬 30,551 34,967
運用受託報酬 5,464 11,091
283 500
その他営業収益
営業収益合計 36,299 46,559
営業費用
支払手数料 13,423 15,998
広告宣伝費 276 331
公告費 1 0
調査費 5,508 5,018
調査費 567 788
委託調査費 4,935 4,217
図書費 5 11
営業雑経費 2,315 3,434
通信費 45 52
印刷費 449 470
協会費 38 53
諸会費 5 16
情報機器関連費 1,657 2,726
118 114
その他営業雑経費
営業費用合計 21,525 24,783
一般管理費
給料 3,931 5,756
役員報酬 161 244
給料・手当 3,425 4,962
賞与 343 549
退職給付費用 98 118
福利費 297 535
交際費 9 14
旅費交通費 141 190
租税公課 270 344
不動産賃借料 219 269
寄付金 8 7
減価償却費 152 334
業務委託費 657 864
諸経費
433 750
一般管理費合計 6,219 9,185
営業利益
8,554 12,589
279/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
営業外収益
受取利息 11 15
収益分配金 8 119
投資有価証券売却益 46 483
投資有価証券償還益 0 316
為替差益 - 273
デリバティブ利益 250 666
貸倒引当金戻入 17 -
その他 5 30
営業外収益合計 340 1,906
営業外費用
金銭の信託運用損 - 1,076
投資有価証券売却損 34 4
投資有価証券償還損 1 19
固定資産除却損 7 19
為替差損 198 -
3 0
その他
営業外費用合計 245 1,118
経常利益 8,649 13,377
特別損失
統合関連費用 286 -
49 149
システム統合費用
特別損失合計 355 149
税引前当期純利益 8,313 13,227
法人税、住民税及び事業税
2,674 4,263
△125 △193
法人税等調整額
法人税等合計 2,549 4,070
当期純利益 5,764 9,157
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300 350 350
当期変動額
その他資本剰余金から
1,700 △1,700 △1,700
資本金への振替
会社分割による増加 18,589 18,589
剰余金の配当
280/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 1,700 16,889 16,889
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 74 2,100 22,767 24,942 25,592
当期変動額
その他資本剰余金から
-
資本金への振替
会社分割による増加 18,589
剰余金の配当 0 △30 △30 △30
当期純利益 5,764 5,764 5,764
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 0 - 5,734 5,734 24,323
当期末残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 0 - 0 25,592
当期変動額
その他資本剰余金から
-
資本金への振替
会社分割による増加 18,589
剰余金の配当 △30
当期純利益 5,764
株主資本以外の項目の
393 133 526 526
当期変動額(純額)
当期変動額合計 393 133 526 24,850
当期末残高 393 133 526 50,442
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
その他資本剰余金から
資本金への振替
会社分割による増加
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
281/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当期変動額合計 - - -
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916
当期変動額
その他資本剰余金から
-
資本金への振替
会社分割による増加 -
剰余金の配当 230 △2,536 △2,305 △2,305
当期純利益 9,157 9,157 9,157
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 230 - 6,620 6,851 6,851
当期末残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 393 133 526 50,442
当期変動額
その他資本剰余金から
-
資本金への振替
会社分割による増加 -
剰余金の配当 △2,305
当期純利益 9,157
株主資本以外の項目の
△980 151 △829 △829
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △980 151 △829 6,022
当期末残高 △587 284 △302 56,464
重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
却原価は、移動平均法により算定しております。)
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
3.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
282/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
定額法によっております。
(2)無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、原則として社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却し
ております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
6.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
7.ヘッジ会計の会計処理
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
(3)ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
8.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
9.連結納税制度の適用
当事業年度より、連結納税制度を適用しております。
10.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ
通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱い
により、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定め
を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
注記事項
(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
建 物
53 百万円 77 百万円
器具備品 351 〃 285 〃
そ の 他
3 〃 4 〃
計 408 〃 367 〃
283/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 当額(円)
2018年6月29日
普通株式 30 10,000 2018年3月31日 2018年6月29日
定時株主総会
4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の 配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 配当額(円)
2019年6月27日 利益
普通株式 2,305 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会 剰余金
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 当額(円)
2019年6月27日
普通株式 2,305 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会
4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
配当金の 配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 当額(円)
2020年6月26日 利益
普通株式 3,662 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会 剰余金
(リ-ス取引関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(金融商品関係)
284/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しており
ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
毎に管理しております。
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
2. 金融商品の時価に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
て困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください)。
前事業年度(2019年3月31日) (単位:百万円)
貸借対照表計上額(*1) 時価(*1) 差額
(1)現金及び預金 23,830 23,830 -
(2)金銭の信託 - - -
(3)未収委託者報酬 6,351 6,351 -
(4)未収運用受託報酬 5,525 5,525 -
285/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(5)有価証券及び投資有価証券
13,602 13,602
その他有価証券 -
(5,327) (5,327)
(6)未払金 -
(7)デリバティブ取引(*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの
(0) (0)
-
ヘッジ会計が適用されているもの
82 82 -
デリバティブ取引計
81 81 -
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当事業年度(2020年3月31日) (単位:百万円)
貸借対照表計上額(*1) 時価(*1) 差額
(1)現金及び預金 24,869 24,869 -
(2)金銭の信託 5,823 5,823 -
(3)未収委託者報酬 7,284 7,284 -
(4)未収運用受託報酬 5,842 5,842 -
(5)投資有価証券
8,469
8,469
その他有価証券 -
(7,988) (7,988)
(6)未払金 -
(7)デリバティブ取引(*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの 6 6
-
ヘッジ会計が適用されているもの
(114) (114) -
デリバティブ取引計
(107) (107) -
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1)現金及び預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(2)金銭の信託
信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっております。
(3)未収委託者報酬、 及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(5)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
(6)未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(7)デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
(単位:百万円)
286/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
前事業年度 当事業年度
区分
2019年3月31日 2020年3月31日
非上場株式 0 0
これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
て困難 と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2019年3月31日) (単位: 百万円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 23,830 - - -
未収委託者報酬 6,351 - - -
未収運用受託報酬 5,525 - - -
有価証券及び投資有価証券
2,268 491 7,800 0
投資信託
当事業年度(2020年3月31日) (単位: 百万円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 24,869 - - -
未収委託者報酬 7,284 - - -
未収運用受託報酬 5,842 - - -
投資有価証券
- 9 5,605 -
投資信託
(有価証券関係)
1.子会社株式
前事業年度(2019年3月31日)
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 4,663
当事業年度(2020年3月31日)
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
2.その他有価証券
前事業年度(2019年3月31日) (単位: 百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 4,405 3,432 973
287/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
小計 4,405 3,432 973
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 9,196 9,602 △406
小計 9,196 9,602 △406
合計 13,602 13,035 566
当事業年度(2020年3月31日) (単位: 百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 891 806 84
小計 891 806 84
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 7,578 8,509 △931
小計 7,578 8,509 △931
合計 8,469 9,316 △846
(注)非上場株式(貸借対照表計上額0百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなど
ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
りません。
3.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(2019年3月31日) (単位:百万円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,538 46 34
当事業年度(2020年3月31日) (単位:百万円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
2,358 483 4
(デリバティブ取引関係)
前事業年度(2019年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
288/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
為替予約取引
売建
米ドル 887 - 3 3
英ポンド 66 - 1 1
カナダドル 3 - 0 0
スイスフラン 7 - △0 △0
市場取引以外
香港ドル 183 - 0 0
の取引
ユーロ 183 - 2 2
買建
米ドル 10 - 0 0
スイスフラン 1 - 0 0
香港ドル 0 - 0 0
ユーロ 2 - △0 △0
合計 1,346 - 7 7
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
6,739 - △8 △8
合計 6,739 - △8 △8
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 3,432 - 13
英ポンド 2,575 - 50
カナダドル 有価証券 40 - 0
原則的
スイスフラン 投資有価証券 34 - △0
処理方法
香港ドル 子会社株式 566 - 2
人民元 1,725 - 9
ユーロ 262 - 6
買建
ユーロ 6 - △0
合計 8,643 - 82
(注) 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当事業年度(2020年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
289/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
1,443 - △23 △23
米ドル
79 - △1 △1
英ポンド
市場取引以外
15 - △0 △0
カナダドル
の取引
26 - △0 △0
スイスフラン
247 - △4 △4
香港ドル
18 - △0 △0
人民元
223 - △2 △2
ユーロ
合計 2,055 - △32 △32
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
8,412 - 358 358
合計 8,412 - 358 358
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,819 - △44
原則的 英ポンド 投資有価証券 2,660 - △67
処理方法 カナダドル 子会社株式 6 - △0
スイスフラン 35 - △0
香港ドル 71 - △1
ユーロ 72 - △0
合計 5,666 - △114
(注) 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
しております。
290/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2018年4月1日
(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)
至 2019年3月31日)
退職給付債務の期首残高
496 537
退職給付費用
79 74
退職給付の支払額
△38 △11
退職給付債務の期末残高
537 600
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2018年4月1日
(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)
至 2019年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務
537 600
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
537 600
退職給付引当金
537 600
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
537 600
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度79百万円 当事業年度74百万円
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度19百万円、当事業年度44百万円であります。
4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税 125 百万円 168 百万円
賞与引当金損金算入限度超過額 40 〃 99 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 164 〃 183 〃
有価証券評価差額 - 259 〃
その他 82 〃 151 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
413 862
繰延税金負債
有価証券評価差額 △173 〃 -
繰延ヘッジ損益 △58 〃 △125 〃
その他 △38 〃 △35 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△271 △161
繰延税金資産の純額 〃 〃
141 700
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め、注記を省略しております。
(資産除去債務関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(セグメント情報等)
291/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
[セグメント情報]
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[関連情報]
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており
ます。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略し
ております。
3.主要な顧客ごとの情報
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 4,679百万円
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,534百万円
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
(持分法損益等)
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(イ)財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
292/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(ウ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
会社 事業 関連
資本金又 議決権等
等の の 当事
所在 は出資金 の所有 取引金額 期末残高
種類 名称 内容 者 取引の内容 科目
地 (百万 (被所有) (百万円) (百万円)
又は 又は との
円) 割合(%)
氏名 職業 関係
未収
運用
運用受託報酬 4,540 4,903
受託
報酬
投信販売 未払
9,564 1,774
代行手数料等 手数料
信託業 営業上
その他
親会社 三井住 東京都
投資助言費用 3,357 182
務及び の取引
未払金
の子会 友信託 千代田 342,037
-
銀行業 役員の
吸収分割による承継
社 銀行㈱ 区
務 兼任
(承継資産合計) 18,603
うち、投資有価証券 13,907
-
-
うち、関係会社株式 4,663
(承継負債合計) 13
(差引純資産) 18,589
(分割対価) 無対価
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
③ 投資助言費用
各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
増額しております。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
会社
事業の 議決権等 関連当
等の 資本金又は
内容 の所有 事者 取引金額 期末残高
種類 名称 所在地 出資金 取引の内容 科目
又は (被所有) との関 (百万円) (百万円)
又は (百万円)
職業 割合(%) 係
氏名
未収運用
営業上の
運用受託報酬 9,252 5,176
親会社 三井住 信託業務
受託報酬
東京都 取引
の子会 友信託 342,037 及び銀行
-
千代田区 役員の兼
投信販売 未払
社 銀行㈱ 業務
9,656 1,737
任
代行手数料等 手数料
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
(エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
該当事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
前事業年度(2019年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
293/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(2020年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
1株当たり純資産額 16,814,137円07銭 18,821,541円72銭
1株当たり当期純利益金額 1,921,511円21銭 3,052,463円23銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
当期純利益 5,764百万円 9,157百万円
普通株主に帰属しない金額 - -
普通株式に係る当期純利益 5,764百万円 9,157百万円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
中間貸借対照表
(単位:百万円)
第35期中間会計期間末
(2020年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 22,768
金銭の信託 8,094
未収委託者報酬 7,732
未収運用受託報酬 5,430
3,718
その他
流動資産合計 47,745
固定資産
有形固定資産
※1 801
無形固定資産 3,344
投資その他の資産
投資有価証券 9,175
関係会社株式 5,636
繰延税金資産 261
その他 33
投資その他の資産合計 15,106
固定資産合計 19,252
資産合計 66,997
負債の部
流動負債
未払金 7,364
未払法人税等 473
294/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
賞与引当金 289
その他 ※2 612
流動負債合計 8,740
固定負債
退職給付引当金 614
資産除去債務 132
6
その他
固定負債合計 752
負債合計 9,493
(単位:百万円)
第35期中間会計期間末
(2020年9月30日)
純資産の部
株主資本
資本金 2,000
資本剰余金
17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239
利益剰余金
利益準備金 500
その他利益剰余金
別途積立金 2,100
35,114
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 37,714
株主資本合計 56,953
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 251
299
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 551
純資産合計 57,504
負債・純資産合計 66,997
中間損益計算書
(単位:百万円)
第35期中間会計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
営業収益
委託者報酬 17,868
運用受託報酬 5,169
206
その他営業収益
営業収益合計 23,244
営業費用 13,137
一般管理費
※1 4,842
営業利益
5,264
営業外収益 ※2 1,933
295/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
営業外費用 ※3 1,484
経常利益 5,714
特別損失 110
税引前中間純利益 5,603
法人税、住民税及び事業税 1,692
62
法人税等調整額
法人税等合計 1,754
中間純利益 3,848
中間株主資本等変動計算書
第35期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当中間期変動額
剰余金の配当
中間純利益
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純
額)
当中間期変動額合計 - - -
当中間期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
当中間期変動額
剰余金の配当 194 △3,857 △3,662 △3,662
中間純利益 3,848 3,848 3,848
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
(純額)
当中間期変動額合計 194 - △8 185 185
当中間期末残高 500 2,100 35,114 37,714 56,953
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益
評価差額金 合計
当期首残高 △587 284 △302 56,464
当中間期変動額
剰余金の配当 △3,662
中間純利益 3,848
296/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純 838 15 854 854
額)
当中間期変動額合計 838 15 854 1,040
当中間期末残高 251 299 551 57,504
重要な会計方針
第35期中間会計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
1.資産の評価基準及び評価方法
有価証券
子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
その他有価証券
時価のあるもの
中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
3.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法によっております。
(2)無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
によっております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上
しております。
6.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当中間会計期間の負担額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の
見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
7.ヘッジ会計の会計処理
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
297/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
(3)ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を
比較して有効性を判定しております。
8.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
9.連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
10.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への
移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結
納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39
号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適
用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額につい
て、改正前の税法の規定に基づいております。
注記事項
(中間貸借対照表関係)
第35期中間会計期間末
(2020年9月30日)
※1 有形固定資産の減価償却累計額 431百万円
※2 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。
(中間損益計算書関係)
第35期中間会計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
※1 減価償却実施額
有形固定資産 64百万円
無形固定資産 255百万円
※2 営業外収益の主要項目
金銭の信託運用益 1,775百万円
※3 営業外費用の主要項目
デリバティブ費用 1,335百万円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第35期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
298/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
普通株式 (株)
3,000 - - 3,000
2.配当に関する事項
配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2020年6月26日
普通株式 3,662 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会
(金融商品関係)
第35期中間会計期間末(2020年9月30日)
2020年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を
把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)を参照ください。)。
(単位: 百万円)
貸借対照表計上額(*1) 時価(*1) 差額
(1)現金及び預金 22,768 22,768 -
(2)金銭の信託 8,094 8,094 -
(3)未収委託者報酬 7,732 7,732 -
(4)未収運用受託報酬 5,430 5,430 -
(5)投資有価証券
9,175 9,175 -
その他有価証券
(6)未払金 (7,364) (7,364) -
(7)デリバティブ取引(*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの (80) (80) -
ヘッジ会計が適用されているもの (9) (9) -
デリバティブ取引計 (89) (89) -
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1)現金及び預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2)金銭の信託
信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっております。
(3)未収委託者報酬、 及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(5)投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
(6)未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
299/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(7)デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。
(注2) 非上場株式(貸借対照表計上額:投資有価証券0百万円、関係会社株式5,636百万円)は、市場価格がなく、かつ将
来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)
投資有価証券」には含めておりません。
(有価証券関係)
第35期中間会計期間末(2020年9月30日)
1.子会社株式
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認め
られる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
2.その他有価証券
(単位:百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 8,605 8,201 403
小計 8,605 8,201 403
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 570 610 △40
小計 570 610 △40
合計 9,175 8,812 362
(注)非上場株式(貸借対照表計上額0百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどがで
きず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
(デリバティブ取引関係)
第35期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 1,861 - △2 △2
市場取引以外 英ポンド 105 - △0 △0
の取引 カナダドル 19 - 0 0
スイスフラン 50 - 0 0
香港ドル 178 - △0 △0
ユーロ 306 - 3 3
合計 2,521 - 1 1
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
300/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建 10,865 - △82 △82
合計 10,865 - △82 △82
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 3,535 - △4
原則的 英ポンド 投資有価証券 2,791 - △5
処理方法 カナダドル 子会社株式 8 - 0
スイスフラン 55 - 0
香港ドル 98 - △0
ユーロ 84 - 0
合計 6,574 - △9
(注) 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(セグメント情報等)
(セグメント情報)
第35期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
(関連情報)
第35期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略してお
ります。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略
しております。
3.主要な顧客ごとの情報
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 4,593百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*1)
2,993百万円
301/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(*1)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載して
おります。
(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
第35期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
第35期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
第35期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
第35期中間会計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
1株当たり純資産額 19,168,213円23銭
1株当たり中間純利益 1,282,957円88銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していない
ため記載しておりません。
(注)1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期中間会計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
中間純利益 3,848百万円
普通株式に係る中間純利益 3,848百万円
普通株主に帰属しない金額 -
普通株式の期中平均株式数 3,000株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。)。
302/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2021年 4月20日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 :三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額:342,037百万円(2020年3月末日現在)
③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
(2020年3月末日現在)
銀行法に基づき銀行業を営んでい
31,000
ソニー銀行株式会社
ます。
金融商品取引法に定める第一種金
48,323
株式会社SBI証券
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
楽天証券株式会社 7,495
融商品取引業を営んでいます。
銀行法に基づき銀行業を営んでい
株式会社北海道銀行 93,524
ます。
303/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
金融商品取引法に定める第一種金
auカブコム証券株式会社 7,196
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
マネックス証券株式会社 12,200
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
立花証券株式会社 6,695
融商品取引業を営んでいます。
銀行法に基づき銀行業を営んでい
株式会社みちのく銀行 36,986
ます。
銀行法に基づき銀行業を営んでい
株式会社荘内銀行 8,500
ます。
銀行法に基づき銀行業を営んでい
株式会社栃木銀行 27,408
ます。
銀行法に基づき銀行業を営んでい
株式会社北都銀行 12,500
ます。
銀行法に基づき銀行業を営んでい
株式会社静岡銀行 90,845
ます。
金融商品取引法に定める第一種金
フィデリティ証券株式会社 10,007
融商品取引業を営んでいます。
銀行法に基づき銀行業を営むとと
もに、金融機関の信託業務の兼営
三井住友信託銀行株式会社 342,037
等に関する法律に基づき信託業務
を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
GMOクリック証券株式会社 4,346
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
岡三オンライン証券株式会社 2,500
融商品取引業を営んでいます。
銀行法に基づき銀行業を営んでい
株式会社福井銀行 17,965
ます。
金融商品取引法に定める第一種金
藍澤證券株式会社 8,000
融商品取引業を営んでいます。
銀行法に基づき銀行業を営んでい
株式会社北國銀行 26,673
ます。
金融商品取引法に定める第一種金
松井証券株式会社 11,945
融商品取引業を営んでいます。
銀行法に基づき銀行業を営んでい
株式会社東邦銀行 23,519
ます。
金融商品取引法に定める第一種金
とうほう証券株式会社 3,000
融商品取引業を営んでいます。
銀行法に基づき銀行業を営んでい
株式会社琉球銀行 56,967
ます。
銀行法に基づき銀行業を営んでい
株式会社きらぼし銀行 43,734
ます。
銀行法に基づき銀行業を営んでい
株式会社紀陽銀行 80,096
ます。
304/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
金融商品取引法に定める第一種金
SMBC日興証券株式会社 10,000
融商品取引業を営んでいます。
銀行法に基づき銀行業を営んでい
株式会社イオン銀行 51,250
ます。
銀行法に基づき銀行業を営んでい
株式会社広島銀行 54,573
ます。
銀行法に基づき銀行業を営んでい
株式会社池田泉州銀行 61,385
ます。
銀行法に基づき銀行業を営んでい
株式会社千葉興業銀行 62,120
ます。
金融商品取引法に定める第一種金
野村證券株式会社 10,000
融商品取引業を営んでいます。
銀行法に基づき銀行業を営んでい
株式会社南都銀行 37,924
ます。
金融商品取引法に定める第一種金
東海東京証券株式会社 6,000
融商品取引業を営んでいます。
銀行法に基づき銀行業を営んでい
37,250
PayPay銀行株式会社
ます。
銀行法に基づき銀行業を営んでい
株式会社筑邦銀行 8,000
ます。
きらぼしライフデザイン証券株 金融商品取引法に定める第一種金
3,000 ※1
式会社 融商品取引業を営んでいます。
信用金庫法に基づき信用金庫の事
京都信用金庫 12,134 ※2
業を営んでいます。
※1:資本金の額は2020年8月17日現在です。
※2:資本金の額の箇所には、出資の総額を記載しております。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の業務等を行います。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 :株式会社日本カストディ銀行
②設立年月日 :2000年6月20日
305/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
③資本金の額 :51,000百万円(2020年7月27日現在)
④事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的:原信託契約に係る信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から
再信託受託会社(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産
の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2020年 4月20日 有価証券届出書
2020年 4月20日 有価証券報告書
2020年10月20日 有価証券届出書
2020年10月20日 半期報告書
306/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2020年6月2日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年4月1日から2020年3月
31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理
上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
ている。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
307/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
る 十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できな
くなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告
を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
308/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2021年3月19日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
松崎雅則 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられている世界経済インデックスファンドの2020年1月21日から2021年1月20日までの計算期
間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、世界経済インデックスファンドの2021年1月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計
算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
309/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
310/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2020年12月1日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年4月
1日から2021年3月31日までの第35期事業年度の中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日
まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算
書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年9月30日現在の
財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の経営
成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
311/312
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽
表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の
判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。な
お、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした
監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務
諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不
確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意
見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。
・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成
及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているか
どうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程
で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求めら
れているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
312/312