ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）、（六つの羽／６分散コース）、（六つの羽／成長コース） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第15期(令和2年1月11日－令和3年1月12日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第15期(令和2年1月11日－令和3年1月12日) |
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| 提出日 | |
| 提出者 | ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）、（六つの羽／６分散コース）、（六つの羽／成長コース） |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年4月5日 提出
【計算期間】 第15計算期間
（自 2020年1月11日 至 2021年1月12日）
【ファンド名】 ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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第一部 【ファンド情報】
第１ 【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。一般 社団
法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
1. ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）
2. ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）
3. ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）
単位型投信・追加型
追加型投信
投信
商品分類 投資対象地域 内外
投資対象資産 ( 収益
資産複合
の源泉 )
その他資産（投資信託証券（資産複合 資産配分固定
投資対象資産
型（株式、債券、不動産投信）））
決算頻度 年 1 回
属性区分
投資対象地域 グローバル（含む日本）
投資形態 ファミリーファンド
為替ヘッジ 為替ヘッジなし
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
（注 1 ）商品分類の定義
・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産と
ともに運用されるファンド
・「内外」…目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいます。）において、国内およ
び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
・「資産複合」…目論見書等において、株式、債券、不動産投信（リート）およびその他資産のうち
複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
（注 2 ）属性区分の定義
・「その他資産」…組入れている資産
・「資産複合 資産配分固定型」…目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるもの
・「年 1 回」…目論見書等において、年 1 回決算する旨の記載があるもの
・「グローバル」…目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記
載があるもの
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・「ファミリーファンド」…目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投
資されるものを除きます。）を投資対象として投資するもの
・「為替ヘッジなし」…目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは
為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
※商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ（アド
レス http://www.toushin.or.jp/ ）をご参照下さい。
※ファンドの名称について、次のとおり略称を用いることがあります。
ファンドの名称 略称
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース） 安定コース
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース） ６分散コース
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース） 成長コース
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＜信託金の限度額＞
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、各ファンドについて 1,000 億円を限度として信託金を追加する
ことができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
＜ファンドの特色＞
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(2) 【ファンドの沿革】
2006 年 1 月 12 日 信託契約締結、当初自己設定、運用開始
(3) 【ファンドの仕組み】
受益者 お申込者
収益分配金（注 1 ）、償還金など↑↓お申込金（※ 5 ）
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受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社
との契約（※ 1 ）に基づき、次の業務を行ないま
す。
①受益権の募集の取扱い
お取扱窓口 販売会社
②一部解約請求に関する事務
③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務 など
↑↓※ 1 収益分配金、償還金など↑↓お申込金（※ 5 ）
当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下｢信
託契約」といいます｡）（※ 2 ）の委託者であり、
次の業務を行ないます。
大和アセットマネジ
①受益権の募集・発行
委託会社
メント株式会社
②信託財産の運用指図
③信託財産の計算
④運用報告書の作成 など
↓運用指図 ↑↓※ 2
損益↑↓信託金（※ 5 ）
信託契約 ( ※ 2) の受託者であり、次の業務を行な
います。なお、信託事務の一部につき 株式会社日
三井住友信託銀行
本カストディ銀行 に委託することができます。ま
株式会社
た、外国における資産の保管は、その業務を行な
受託会社
再信託受託会社：
うに充分な能力を有すると認められる外国の金融
株式会社日本カスト
機関が行なう場合があります。
ディ銀行
①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
②信託財産の計算 など
損益↑↓投資
内外の公社債、不動産投資信託証券および株式 など
ファミリー ファンド方式で運用を行ないます。
なお、次の各マザーファンドにおける 外貨建資産の運用にあたっては、
投資顧問会社（注 2 ）に運用の指図にかかる権限を委託します（カッコ
内は投資顧問会社名）。
投資対象
・ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド（コーヘン＆スティ
アーズ・キャピタル・マネジメント・インク）
・ダイワ北米好配当株マザーファンド（コーヘン＆スティアーズ・キャ
ピタル・マネジメント・インク）
・ダイワ欧州好配当株マザーファンド（アムンディ・アイルランド・リ
ミテッド）
（注 1 ）収益分配金は、自動的に再投資されます。
（注 2 ） 投資顧問会社は、委託会社との間の運用委託契約（※ 3 ）に基づき、委託会社から 権限の委託を
受けて、 各マザー ファンドにおける外貨建資産の運用の指図を行ないます（※ 4 ）。
※ 1 ：受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務の内容等が規定されています。
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※ 2 ：｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および受
託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。
※ 3 ：運用指図権限委託の内容およびこれにかかる事務の内容、投資顧問会社が受ける報酬等が定めら
れています。
※ 4 ：投資顧問会社が法律に違反した場合、信託契約に違反した場合、信託財産に重大な損失を生ぜし
めた場合等において、委託会社は、運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変
更することができます。
※ 5 ：販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
す。
◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会
社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
＜委託会社等の概況（ 2021 年 1 月末日現在）＞
・資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
・沿革
1959 年 12 月 12 日 大和証券投資信託委託株式会社として設立
1960 年 2 月 17 日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1960 年 4 月 1 日 営業開始
1985 年 11 月 8 日 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
1995 年 5 月 31 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
業の登録を受ける。
1995 年 9 月 14 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
契約にかかる業務の認可を受ける。
2007 年 9 月 30 日 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第 29 条の登録を受けたものとみ
なされる。
（金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第 352 号）
2020 年 4 月 1 日 大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
・大株主の状況
名 称 住 所 所有 比率
株式数
株 ％
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 2,608,525 100.00
２ 【投資方針】
(1) 【投資方針】
① 主要投資対象
下記の各マザーファンド（以下総称して「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投資
対象とします。
1 ．外国債券インデックスマザーファンドの受益証券
2 ．ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の受益証券
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3 ．ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンドの受益証券
4 ．ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンドの受益証券
5 ．ダイワ北米好配当株マザーファンドの受益証券
6 ．ダイワ欧州好配当株マザーファンドの受益証券
7 ．ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンドの受益証券
8 ．ダイワ好配当日本株マザーファンドの受益証券
② 投資態度
イ．主として、マザーファンドを通じて内外の公社債、不動産投資信託証券および株式に投資を行な
い、安定的な配当等収益の確保と信託財産の着実な成長をめざします。
ロ． 各マザーファンドの受益証券の組入比率については、下記の標準組入比率（信託財産の純資産総
額に対する比率とします。）を目処に投資を行ないます。ただし、市場規模等によっては、組入比
率を変更することがあります。
安 定 ６分散 成 長
コース コース コース
外国債券インデックスマザーファンドの受益証券 25 ％ 16.7 ％ 5 ％
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰ
25 ％ 16.7 ％ 5 ％
Ｉ）の受益証券
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンドの受益
15 ％ 16.7 ％ 20 ％
証券
ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンドの受
15 ％ 16.7 ％ 20 ％
益証券
ダイワ北米好配当株マザーファンドの受益証券
ダイワ欧州好配当株マザーファンドの受益証券 10 ％ 16.7 ％ 25 ％
（注） （注） （注）
ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド
の受益証券
ダイワ好配当日本株マザーファンドの受益証券 10 ％ 16.7 ％ 25 ％
（注） 3 ファンドの合計（各地域の時価総額に応じて配分します。）
ハ．保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
ニ．大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に
入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
(2) 【投資対象】
＜各ファンド共通＞
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．約束手形
ハ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 委託会社は、信託金を、 大和アセットマネジメント株式会社 を委託者とし、三井住友信託銀行株式
会社を受託者として締結された マザーファンド の受益証券、ならびに次の有価証券（金融商品取引法
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第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資すること
を指図することができます。
1 ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. の証券または証書の性質を有するもの
3 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
4 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
③ 委託 会社 は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1 ．預金
2 ．指定金銭信託 ( 金融商品取引法第 2 第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3 ．コール・ローン
4 ．手形割引市場において売買される手形
(3) 【運用体制】
① 運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
② 運用方針の決定にかかる過程
運用方針は次の過程を経て決定しております。
イ．基本計画書の策定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
ロ．基本的な運用方針の決定
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CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ハ．運用計画書の作成・承認
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
③ 職務権限
ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
よって、次のように定められています。
イ． CIO （ Chief Investment Officer ）（ 3 名）
運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
・基本的な運用方針の決定
・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
ロ． Deputy-CIO （ 0 ～ 5 名程度）
CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ハ . インベストメント・オフィサー（ 0 ～ 5 名程度）
CIO および Deputy-CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ニ．運用部長（各運用部に 1 名）
ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
ホ . 運用チームリーダー
ファンドの基本的な運用方針を策定します。
ヘ．ファンドマネージャー
ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
④ 運用審査会議、リスクマネジメント会議および経営会議
次のとおり各会議体において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事務局となる
内部管理関連部門の人員は 25 ～ 35 名程度です。
イ．運用審査会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
議・決定します。
ロ．リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
ハ．経営会議
法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
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※海外リート、海外（北米）株式および海外（欧州）株式にかかる運用体制について
（マザーファンドにかかるものを含みます。）
イ．ファンド運営上の諸方針の決定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。なお、
「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」、「 ダイワ北米好配当株マザーファンド」およ
び「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」 では、投資顧問会社に外貨建資産の運用の指図にかかる
権限を委託します。このため、当該投資顧問会社と委託会社の間で締結する運用委託契約に基づく
投資ガイドラインに、このファンド運営上の諸方針が反映されます。
ロ．運用の実行
投資顧問会社は、投資ガイドラインに基づき、投資戦略の立案、ポートフォリオ構築を行ない、
取引を実行します。
ハ．モニタリング
委託会社は、投資顧問会社との間で取引の内容、運用経過の報告等を受け、資金動向等について
必要な連絡を取るとともに、運用の状況、投資ガイドラインの遵守状況等をモニタリングします。
また、定期的なアンケートの実施およびコンプライアンスレポートの徴求により、運用体制、管
理体制、コンプライアンス体制等についての報告を受けています。さらに、現地訪問による調査も
行なっています。
ニ．リスク管理、運用評価、コンプライアンス
（前④に同じ。）
※ 上記の運用体制は 2021 年 1 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
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(4) 【分配方針】
＜各ファンド共通＞
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益等とします。
② 原則として、基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場
合には、分配を行なわないことがあります。
③ 留保益は、前 (1) に基づいて運用します。
(5) 【投資制限】
＜各ファンド共通＞
① 株式（信託約款）
株式への直接投資は、行ないません。
② 外貨建資産（信託約款）
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
③ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款）
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
④ 外国為替予約取引（信託約款）
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図する
ことができます。
⑤ 信用リスク集中回避（信託約款）
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ 100 分の 10 、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
うこととします。
⑥ 資金の借入れ（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
証券等の運用は行なわないものとします。
ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もし
くは償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価
証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入
指図を行なう日における信託財産の純資産総額の 10 ％を超えないこととします。
ハ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
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ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
＜参考＞マザーファンドの概要
1 ．外国債券インデックスマザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
外国の公社債を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ．主として外国の公社債に投資し、投資成果を FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジな
し・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうこ
とができるものとします。
ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証
券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
1 ．転換社債の転換、新株予約権（ 新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および
第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。） の新
株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株券
または新株引受権証書
2 ．国債証券
3 ．地方債証券
4 ．特別の法律により法人の発行する債券
5 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6 ．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。）
7 ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。）
8 ．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。）
9 ．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。）
10 ．コマーシャル・ペーパー
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11 ．外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
同じ。）および新株予約権証券
12 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
13 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。）
14 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。）
15 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。）
16 ．預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。）
17 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
18 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
19 ．抵当証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。）
20 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
21 ．外国の者に対する権利で前 20. の有価証券の性質を有するもの
② 委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1 ．預金
2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3 ．コール・ローン
4 ．手形割引市場において売買される手形
5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 ．外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式
イ．株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（ 転換社債型新株予約権付社債 の新株予約権
に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
ロ．株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の 30 ％以下としま
す。
② 同一銘柄の株式
同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の 10 ％以下とします。
③ 外貨建資産
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ 先物取引等
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所（金融商品取引法
第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金
融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号もしくは同項第 5 号の
取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）における有価証券先物
取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引
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（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引
（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所における
こ れらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプ
ション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
ロ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における通貨にかかる先物
取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指
図をすることができます。
ハ．委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
⑤ スワップ取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額が、
信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
なった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
図するものとします。
ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥ 金利先渡取引および為替先渡取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の合計額が、
信託財産にかかる保有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等
の事由により、上記保有金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計
額が保有金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにそ
の超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の合計額が、
信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約
等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の
合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみや
かにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
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ヘ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
2 ．ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）
(1) 投資方針
① 主要投資対象
内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。以下同
じ。）を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ．主としてわが国の公社債等に投資しベンチマーク（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数）の動きに連
動する投資成果をめざします。
ロ．運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、公社債の組入
総額ならびに債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
があります。
ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じたとき、
償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことが
あります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
げるものとします。
1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
④、⑤および⑥に定めるものに限ります。）
ハ．約束手形
ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
1 ．転換社債の転換、新株予約権（ 新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および
第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。） の新
株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受
権証書
2 ．国債証券
3 ．地方債証券
4 ．特別の法律により法人の発行する債券
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5 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6 ．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。）
7 ．コマーシャル・ペーパー
8 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 7. までの証券または証書の性質を
有するもの
9 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。）
10 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。）
11 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。）
12 ．預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。）
13 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
14 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
15 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
16 ．外国の者に対する権利で前 15. の有価証券の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書、前 8. ならびに前 12. の証券または証書のうち前 1. の証券または証書
の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券および前 8. ならびに前 12. の証
券または証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前 9. の証
券および前 10. の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1 ．預金
2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3 ．コール・ローン
4 ．手形割引市場において売買される手形
5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 ．外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式
株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（ 転換社債型新株予約権付社債 の新株予約権に
限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10 ％以下とします。
② 投資信託証券
投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 ％以下とします。
③ 外貨建資産
外貨建資産への投資は、行ないません。
④ 先物取引等
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イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における有価証券
先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物
取 引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション
取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所にお
けるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、
オプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
ロ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利にかかる先物
取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引
を行なうことの指図をすることができます。
⑤ スワップ取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
す。）を行なうことの指図をすることができます。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
るものとします。
ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥ 金利先渡取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
指図をすることができます。
ロ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
ません。
ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
部の解約を指図するものとします。
ニ．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ．委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
3 ．ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド
(1) 投資方針
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① 主要投資対象
海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。以下同じ。）および店頭登録（登録予定を含み
ます。以下同じ。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券（以下総称して
「不動産投資信託証券」といいます。）を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ．海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、安定的な
配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投資を行ないます。
ロ．投資にあたっては、以下の方針に従って行なうことを基本とします。
(a) 個別銘柄の投資価値を分析して、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度
などを勘案し投資銘柄を選定します。
(b) 組入れる銘柄の業種および国・地域配分の分散を考慮します。
ハ．外貨建資産の運用にあたっては、コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク
に運用の指図にかかる権限を委託します。
ニ．不動産投資信託証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の 80 ％程度以上に維持す
ることを基本とします。
ホ．外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
ヘ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．約束手形
ハ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 ． 次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
1 ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. の証券または証書の性質を有するもの
3 ．外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいいます。）
4 ．外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます。）
5 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
6 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
なお、前 3. の証券および前 4. の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1 ．預金
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3 ．コール・ローン
4 ．手形割引市場において売買される手形
(3) 主な投資制限
① 株式への直接投資は、行ないません。
② 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
(4) 運用指図権限の委託
① 委託会社は、運用の指図に関する権限のうち、外貨建資産の運用に関する権限を次の者に委託しま
す。
コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク
New York, New York, USA
② 前①の規定にかかわらず、前①により委託を受けた者が、法律に違反した場合、信託契約に違反し
た場合、信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合等において、委託会社は、運用の指図に関する権限
の委託を中止または委託の内容を変更することができます。
4 ．ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。以下同じ。）の不動産投資信託の受益証券お
よび不動産投資法人の投資証券（以下総称して｢不動産投資信託証券｣といいます。）を主要投資対象
とします。
② 投資態度
イ．わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、配当等収益の確保と信
託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。
ロ．投資にあたっては、以下の方針に従って行なうことを基本とします。
(a) 個別銘柄の投資価値を分析して、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度
などを勘案し投資銘柄を選定します。
(b) 個別銘柄の組入不動産の種類等を考慮します。
ハ．不動産投資信託証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の 80 ％程度以上に維持す
ることを基本とします。
ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
げるものとします。
1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。）
イ．有価証券
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ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、 (3) ⑤
に定めるものに限ります。）
ハ．約束手形
ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 ．（ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンドと同規定）
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
1 ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2 ．投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいいます。）
3 ．投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます。）
4 ．新投資口予約権証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいい、不動産投資信託証
券にかかる投資法人より発行されたものに限ります。）
5 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
なお、前 2. の証券および前 3. の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1 ．預金
2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3 ．コール・ローン
4 ．手形割引市場において売買される手形
(3) 主な投資制限
①～②（ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンドと同規定）
③ 同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 30 ％以下とします。
④ 外貨建資産への直接投資は、行ないません。
⑤ 先 物取引等
委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引（金融商品取引法第 28 条第
8 項第 3 号ロに掲げるものであって、 不動産投信指数を対象とするもの をいいます。）および外国の金
融商品取引所におけるこの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
イ．先物取引の売建の指図は、建玉の合計額が、組入有価証券の時価総額の範囲内とします。
ロ．先物取引の買建の指図は、建玉の合計額が、有価証券の組入可能額（組入有価証券を差し引いた
額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信
託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限
度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに
(2) ③ 1 ．から 4 ．に掲げる金融商品で運用している額（以下「金融商品運用額等」といいます。）
の範囲内とします。
5 ． ダイワ北米好配当株マザーファンド
6 ． ダイワ欧州好配当株マザーファンド
7 ．ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド
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(1) 投資方針
＜ダイワ北米好配当株マザーファンド＞
① 主要投資対象
北米の金融商品取引所上場または店頭登録の株式およびハイブリッド優先証券（上場予定および店
頭登録予定を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ．主として、北米の金融商品取引所上場または店頭登録の株式およびハイブリッド優先証券を主要
投資対象として、安定的な配当等収益の確保と値上がり益の獲得による信託財産の中長期的な成長
をめざします。
ロ．銘柄の選定にあたっては、企業のファンダメンタルズ、成長性を勘案し、予想配当利回りおよび
各種バリュエーション指標や株価水準等を考慮します。
ハ．外貨建資産の運用にあたっては、コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク
に運用の指図にかかる権限を委託します。
ニ．株式およびハイブリッド優先証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の 80 ％程度
以上とすることを基本とします。
ホ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうこ
とができるものとします。
ヘ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
＜ダイワ欧州好配当株マザーファンド＞
① 主要投資対象
欧州の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定を含みます。以
下同じ。）を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ．主として、欧州の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式を主要投資対象として、安定的な
配当等収益の確保と値上がり益の獲得による信託財産の中長期的な成長をめざします。
ロ．（ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定）
ハ．外貨建資産の運用にあたっては、アムンディ・アイルランド・リミテッドに運用の指図にかかる
権限を委託します。
ニ．株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の 80 ％程度以上とすることを基本としま
す。
ホ．（ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定）
ヘ．（ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定）
＜ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド＞
① 主要投資対象
アジア・オセアニアの金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定
を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
② 投資態度
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イ．主として、アジア・オセアニアの金融商品取引所上場株式および店頭登録株式を主要投資対象と
して、安定的な配当等収益の確保と値上がり益の獲得による信託財産の中長期的な成長をめざしま
す。
ロ．（ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定）
ハ．（ダイワ欧州好配当株マザーファンドのニ．と同規定）
ニ．（ダイワ北米好配当株マザーファンドのホ．と同規定）
ホ．（ダイワ北米好配当株マザーファンドのヘ．と同規定）
(2) 投資対象
＜ダイワ北米好配当株マザーファンド＞
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
③、④および⑤に定めるものに限ります。）
ハ．約束手形
ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
1 ．外国通貨表示の株券または新株引受権証書
2 ．国債証券
3 ．地方債証券
4 ．特別の法律により法人の発行する債券
5 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6 ．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。）
7 ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。）
8 ．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。）
9 ．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。）
10 ．コマーシャル・ペーパー
11 ．外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
同じ。）および新株予約権証券
12 ．外国の者の発行する証券または証書で、前 1. または前 5. の証券または証書の性質を有するハイブ
リッド優先証券
13 ．前 12. 以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または
証書の性質を有するもの
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14 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。）
15 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。）
16 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。）
17 ．預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。）
18 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
19 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
20 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
21 ．外国の者に対する権利で前 20. の有価証券の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書、前 12. の証券または証書のうち前 1. の証券または証書の性質を有す
るもの、および前 13. ならびに前 17. の証券または証書のうち前 1. の証券または証書の性質を有するも
のを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券、前 12. の証券または証書のうち前 2. から前 6. ま
での証券または証書の性質を有するもの、および前 13. ならびに前 17. の証券または証書のうち前 2. か
ら前 6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前 14. の証券および前 15. の証券（投
資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1 ．預金
2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3 ．コール・ローン
4 ．手形割引市場において売買される手形
5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 ．外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
＜ダイワ欧州好配当株マザーファンド＞
＜ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド＞
①（ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定）
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券に投資することを指図することができます。
1. ～ 11. （ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定）
12 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
13 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（ 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号 で定めるものをいい
ます。）
14 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（ 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号 で定めるものを
いいます。）
15 ．外国貸付債権信託受益証券（ 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号 で定めるものをいいます。）
16 ．預託証書（ 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号 で定めるものをいいます。）
17 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
18 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
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19 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
20 ．外国の者に対する権利で前 19. の有価証券の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書、前 12. ならびに前 16. の証券または証書のうち前 1. の証券または証書
の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券および前 12. ならびに前 16. の証
券または証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前 13. の
証券および前 14. の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
③ （ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定）
(3) 主な投資制限
＜各ファンド共通＞
① 株式
株式への投資割合には、制限を設けません。
② 外貨建資産
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
③ 先物取引等
イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項
第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の
範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるも
のとします（以下同じ。）。
1 ．先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、組入有価証
券の時価総額の範囲内とします。
2 ．先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、有価証券の
組入可能額（組入有価証券を差引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債および組入
外国貸付債権信託受益証券ならびに組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を
限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならび
に前 (2) ③の 1. から 4. までに掲げる金融商品で運用している額（以下「金融商品運用額等」とい
います。）の範囲内とします。
3 ．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる
支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 ％を上回らない範囲内とし
ます。
ロ．委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨
にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1 ．先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予
約と合わせて、保有外貨建資産の時価総額の範囲内とします。
2 ．先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予
約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3 ．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の 5 ％を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取
引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 ％を上回らない
範囲内とします。
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ハ．委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をするこ
とができます。
1 ．先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、保有金利商
品（信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前 (2) ③の 1. から
4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。）の時価総額の範囲内とします。
2 ．先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額等の範囲
内とします。ただし、保有金利商品が外貨建てで、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の
組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。）に信託財産が限月までに
受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託
受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建
資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金
等を加えた額を限度とします。
3 ．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有金利商品の時価総額の 5 ％を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引
にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 ％を上回らない範
囲内とします。
④ スワップ取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
るものとします。
ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑤ 金利先渡取引および為替先渡取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
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超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
部の解約を指図するものとします。
ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保
有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価
総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取
引の一部の解約を指図するものとします。
ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
ヘ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
(4) 運用指図権限の委託
＜ダイワ北米好配当株マザーファンド＞
①（ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンドと同規定）
②（ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンドと同規定）
＜ダイワ欧州好配当株マザーファンド＞
① 委託会社は、運用の指図に関する権限のうち、外貨建資産の運用に関する権限を次の者に委託しま
す。
アムンディ・アイルランド・リミテッド
1 ジョージズ・キー・プラザ、ジョージズ・キー、ダブリン 2 、アイルランド
②（ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンドと同規定）
＜ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド＞
該当事項はありません。
8 ．ダイワ好配当日本株マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
わが国の金融商品取引所上場株式（上場予定を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ．主としてわが国の金融商品取引所上場株式に投資して、高水準の配当収入の確保と、値上がり益
の獲得をめざします。
ロ．株式への投資にあたっては、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、成長性、企業の
ファンダメンタルズ、株価の割安性等に着目し、投資銘柄を選定します。
ハ．株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の 80 ％程度以上とすることを基本としま
す。
ニ． J-REIT （不動産投資信託証券）に投資することがあります。 J-REIT への投資割合は、信託財産の
純資産総額の 5 ％以下とします。当該 J-REIT は、外貨建資産を保有する場合があります。
ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
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(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
げるものとします。
1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
③、④および⑤に定めるものに限ります。）
ハ．約束手形
ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券に投資することを指図することができます。
1 ．株券または新株引受権証書
2. ～ 10 ．（ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定）
11 ．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および
新株予約権証券
12. ～ 20. （ダイワ欧州好配当株マザーファンドと同規定）
なお、前 1. の証券または証書、前 12. ならびに前 16. の証券または証書のうち前 1. の証券または証書
の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券および前 12. ならびに前 16. の証
券または証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前 13. の
証券および前 14. の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
③ （ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定）
(3) 主な投資制限
① 株式
株式への投資割合には、制限を設けません。
② 外貨建資産
外貨建資産への直接投資は、行ないません。
③ 先物取引等
イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項
第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の
範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるも
のとします（以下同じ。）。
1 ．先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、組入有価証
券の時価総額の範囲内とします。
2 ．先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、有価証券の
組入可能額（組入有価証券を差引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債および組入
貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受
取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに前 (2) ③ 1. から 4. までに掲げる金融商
品で運用している額（以下「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内とします。
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3 ．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる
支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 ％を上回らない範囲内とし
ま す。
ロ．委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をするこ
とができます。
1 ．先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、保有金利商
品（信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前 (2) ③ 1. から 4.
までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。）の時価総額の範囲内とします。
2 ．先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額等の範囲
内とします。
3 ．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有金利商品の時価総額の 5 ％を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引
にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 ％を上回らない範
囲内とします。
④ スワップ取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
す。）を行なうことの指図をすることができます。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
るものとします。
ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑤ 金利先渡取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
指図をすることができます。
ロ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
ません。
ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
部の解約を指図するものとします。
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ニ．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ．委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
３ 【投資リスク】
(1) 価額変動リスク
当ファンドは、株式、ハイブリッド優先証券、公社債、不動産投資信託証券など値動きのある証券
（外国証券には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがっ
て、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく
行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
ますよう、よろしくお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
① 株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
② ハイブリッド優先証券の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）
ハイブリッド優先証券の価格は、金利、発行体の企業業績等を反映して変動します。一般に、金利
の上昇、発行体の企業業績の悪化等は、ハイブリッド優先証券の価格下落の要因となると考えられま
す。
また、ハイブリッド優先証券の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体の
財政難、経営不安等が生じた場合、または生じることが予想される場合には、大きく下落します。こ
の際、ハイブリッド優先証券は一般の債券に比し、弁済順位が劣後するため、影響がより大きくなる
可能性があります。
組入ハイブリッド優先証券の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本
を割込むことがあります。
③ 公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します（値
動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。）。また、公社債の価格は、発
行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還
金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合（債務不履行）、またはできなく
なることが予想される場合には、大きく下落します（利息および償還金が支払われないこともありま
す。）。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込む
ことがあります。
④ リート（不動産投資信託）への投資に伴うリスク
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イ．リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見通し
や市場における需給等、さまざまな要因で変動します。
・ リートには資産規模が小さく、流動性が低いものもあります。このようなリートへの投資は、流
動性の高い株式等に比べ、より制約を受けることが考えられます。
・ 金利の上昇局面においては、他の、より利回りの高い債券等との比較でリートに対する投資価値
が相対的に低下し、価格が下落することも想定されます。
ロ．リートの価格や配当は、リートの収益や財務内容の変動の影響を受けます。
・リートの収益は、所有する不動産から得られる賃料収入がその大半を占めます。したがって、賃
料水準や入居率の低下等により賃料収入が減少した場合には、リートの収益が悪化し、価格や配
当が下落することが考えられます。
・リートの資産価値は、所有する不動産の評価等により変動します。市況の悪化、不動産の老朽化
等によってリートの資産価値が低下した場合には、価格が下落することがあります。なお、実物
資産である不動産には、人的災害、自然災害等に伴って大きな損害が発生する可能性もあり、こ
のような場合、リートの価格が大幅に下落することも想定されます。
・リートでは、投資資金を調達するために金融機関等から借入れを行なうことがあります。した
がって、金利上昇局面において金利負担等が増加し、収益の悪化要因となることが考えられま
す。
・法人形態のリートでは、経営陣の運営如何によっては収益や財務内容が著しく悪化する可能性が
あります。リートが倒産等に陥り、投資資金が回収できなくなることもありえます。
ハ．リートに関する法制度（税制、会計制度等）が変更となった場合、リートの価格や配当に影響を
与えることが想定されます。
・その他、不動産を取巻く規制（建築規制、環境規制等）に変更があった場合も、リートの価格や
配当が影響を受けることが考えられます。
・金融商品取引所が定める基準に抵触する等の理由から、リートが上場廃止になることもありま
す。
ニ．組入リートの市場価格が下落した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むこと
があります。
⑤ 外国証券への投資に伴うリスク
イ．為替リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変
動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円
高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドにおいては、 保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替
ヘッジは行ないません。 そのため、外貨建資産を実質的に組入れた部分は、為替レートの変動の影
響を直接受けます。
ロ．カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
が困難となることがあります。
⑥ その他
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イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
により損失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となり
ます。
(2) 換金性が制限される場合
通常と異なる状況において、ご換金に制限を設けることがあります。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、
ご換金の申込みの受付けを中止することがあります。ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、
受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換金の申込みを撤回できます。ただし、受益者がそのご
換金の申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の
申込みを受付けたものとして取扱います。
(3) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
適用はありません。
(4) リスク管理体制
運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。
※ 流動性リスクに対する管理体制
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当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な
条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市
場において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」と
し、 当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な
事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策（コンティンジェン
シー・プラン）を定めています。
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４ 【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
① 取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴
収している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることが
できます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
② 申込手数料には、消費税等が課されます。
③ 収益 分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
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(2) 【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次に掲げる率を乗じて得た額
とします。 信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の 6 か月終了日（ 6 か月終了日が休業日の場
合には、翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁しま
す。
安定コース 年率 0.99 ％（税抜 0.9 ％）
６分散コース 年率 1.155 ％（税抜 1.05 ％）
成長コース 年率 1.32 ％（税抜 1.2 ％）
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.45 ％ 年率 0.4 ％
安定コース
（税抜） （税抜）
年率 0.53 ％ 年率 0.47 ％ 年率 0.05 ％
６分散コース
（税抜） （税抜） （税抜）
年率 0.61 ％ 年率 0.54 ％
成長コース
（税抜） （税抜）
※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
④ 前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信
託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
⑤ 委託会社は、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」、「ダイワ北米好配当株マザー
ファンド」、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬を、次のとおり支
払うものとします。報酬の支払いは、毎年 3 月 15 日および 9 月 15 日または信託終了のときに行なうもの
とします。
イ．ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド
同マザーファンドの日々の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。
275 億円以下の部分 年率 0.57 ％
275 億円超 1,000 億円以下の部分 年率 0.47 ％
1,000 億円超 2,500 億円以下の部分 年率 0.37 ％
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2,500 億円超 4,500 億円以下の部分
年率 0.30 ％
4,500 億円超の部分 年 率 0.25 ％
ロ．ダイワ北米好配当株マザーファンド、ダイワ欧 州好配当株マザーファンド
各マザーファンドの日々の純資産総額にそれぞれ年率 0.5 ％を乗じて得た額とします。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
書の作成等の対価
販売会社：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（台湾株式等への投資にかかる会計事務所
等への支払金等を含むものとします。）、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる
監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中
から支弁します。
③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者
の負担とし、当該益金から支弁します。
④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
費税等に相当する金額、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用は、信託財産中より支弁
します。
（※）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を
示すことができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。ま
た、上場不動産投資信託は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。
＜ マザーファンド より支弁する手数料等＞
各マザーファンドの投資対象等に応じて、信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数
料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で 保管する場合の費用等を支弁します。
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
受益者が、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、所得税および地方税が
かかりません。 なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税
制が適用されます。
前払退職金等の積立てを目的とした定時定額購入等により受益権を取得した場合、上記に かかわら
ず、次の取扱いとなります。
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イ．収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、 20 ％（所得税
15 ％および地方税 5 ％）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。なお、確
定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）を選択することも
できます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 ％の税率を乗じた復興特別所得税が課さ
れ、税率は 20.315 ％（所得税 15 ％、復興特別所得税 0.315 ％および地方税 5 ％）となります。
ロ．解約金および償還金に対する課税
一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料（税込）を含
む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、 20 ％（所得税 15 ％および地方税 5 ％）の税
率により、申告分離課税が適用されます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 ％の税率
を乗じた復興特別所得税が課され、税率は 20.315 ％（所得税 15 ％、復興特別所得税 0.315 ％および地
方税 5 ％）となります。
ハ．損益通算について
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社債、公募公社
債投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択した
上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後 3 年間、上場
株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解約時および
償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能となります。
なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
＜注 1 ＞個別元本について
① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等 （申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
当する金額は含まれません。） が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行
なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場
合がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。
③ 投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該
元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
＜注 2 ＞収益分配金の課税について
① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分がありま
す。
② 投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本
と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通
分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合
には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻
金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
（※）外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
（※）上記は、 2021 年 1 月末現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合等には、
上記の内容が変更になることがあります。
（※）課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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５ 【運用状況】
【ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）】
(1) 【投資状況】 (2021 年 1 月 29 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
親投資信託受益証券 5,846,917,113 99.11
内 日本 5,846,917,113 99.11
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 52,426,522 0.89
純資産総額
5,899,343,635 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2021 年 1 月 29 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
3.0227 3.0316
外国債券インデックスマザー
478,534,202 24.59
1 日本 信託受
ファンド
1,446,499,461 1,450,724,286
益証券
親投資
1.2904 1.2881
ダイワ日本債券インデックスマ
1,117,739,631 24.41
2 日本 信託受
ザーファンド（ＢＰＩ）
1,442,423,694 1,439,760,418
益証券
親投資
2.9387 3.0586
ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マ
298,189,377 15.46
3 日本 信託受
ザーファンド
876,289,125 912,042,028
益証券
親投資
2.6368 2.6923
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マ
325,935,539 14.87
4 日本 信託受
ザーファンド
859,430,561 877,516,251
益証券
親投資
2.9636 2.8745
ダイワ好配当日本株マザー
201,372,391 9.81
5 日本 信託受
ファンド
596,787,223 578,844,937
益証券
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親投資
3.3906 3.3703
ダイワ北米好配当株マザー
131,230,638 7.50
6 日本 信託受
ファンド
444,950,610 442,286,619
益証券
親投資
1.7581 1.7439
ダイワ欧州好配当株マザー
70,030,843 2.07
7 日本 信託受
ファンド
123,127,889 122,126,787
益証券
親投資
2.7059 2.6526
ダイワ・アジア・オセアニア好
8,902,883 0.40
8 日本 信託受
配当株マザーファンド
24,090,315 23,615,787
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.11%
合計 99.11%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 6 計算期間末
884,929,811 884,929,811 0.8535 0.8535
(2012 年 1 月 10 日 )
第 7 計算期間末
1,295,359,257 1,295,359,257 1.0521 1.0521
(2013 年 1 月 10 日 )
第 8 計算期間末
1,780,966,415 1,780,966,415 1.3008 1.3008
(2014 年 1 月 10 日 )
第 9 計算期間末
2,254,707,121 2,254,707,121 1.5471 1.5471
(2015 年 1 月 13 日 )
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第 10 計算期間末
2,390,744,550 2,390,744,550 1.4830 1.4830
(2016 年 1 月 12 日 )
第 11 計算期間末
2,765,672,670 2,765,672,670 1.5563 1.5563
(2017 年 1 月 10 日 )
第 12 計算期間末
3,190,825,667 3,190,825,667 1.6400 1.6400
(2018 年 1 月 10 日 )
第 13 計算期間末
3,597,039,246 3,597,039,246 1.5715 1.5715
(2019 年 1 月 10 日 )
第 14 計算期間末
4,925,445,452 4,925,445,452 1.7628 1.7628
(2020 年 1 月 10 日 )
2020 年 1 月末日 5,039,868,173 － 1.7800 －
2 月末日 4,878,815,660 － 1.7228 －
3 月末日 4,497,192,150 － 1.5762 －
4 月末日 4,608,445,493 － 1.6010 －
5 月末日 4,834,031,623 － 1.6466 －
6 月末日 4,954,179,248 － 1.6531 －
7 月末日 5,134,594,622 － 1.6669 －
8 月末日 5,324,512,208 － 1.7093 －
9 月末日 5,394,657,015 － 1.6941 －
10 月末日 5,393,131,792 － 1.6574 －
11 月末日 5,678,682,071 － 1.7277 －
12 月末日 5,871,604,606 － 1.7658 －
第 15 計算期間末
5,838,750,574 5,838,750,574 1.7702 1.7702
(2021 年 1 月 12 日 )
2021 年 1 月末日 5,899,343,635 － 1.7794 －
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円 )
第 6 計算期間 0.0000
第 7 計算期間 0.0000
第 8 計算期間 0.0000
第 9 計算期間 0.0000
第 10 計算期間 0.0000
第 11 計算期間 0.0000
第 12 計算期間 0.0000
第 13 計算期間 0.0000
第 14 計算期間 0.0000
第 15 計算期間 0.0000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
第 6 計算期間 △ 6.7
第 7 計算期間 23.3
第 8 計算期間 23.6
第 9 計算期間 18.9
第 10 計算期間 △ 4.1
第 11 計算期間 4.9
第 12 計算期間 5.4
第 13 計算期間 △ 4.2
第 14 計算期間 12.2
第 15 計算期間 0.4
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第 6 計算期間 379,299,436 87,980,745
第 7 計算期間 309,871,850 115,412,495
第 8 計算期間 351,397,372 213,512,755
第 9 計算期間 438,028,259 349,751,949
第 10 計算期間 345,342,005 190,621,495
第 11 計算期間 389,459,803 224,474,896
第 12 計算期間 458,208,043 289,727,307
第 13 計算期間 575,990,631 232,603,369
第 14 計算期間 809,239,523 304,172,889
第 15 計算期間 963,521,848 459,114,213
（参考）マザーファンド
外国債券インデックスマザーファンド
(1) 投資状況 (2021 年 1 月 29 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
211,863,495,166 98.23
国債証券
内 ユーロ 88,019,866,574 40.81
内 シンガポール 926,799,741 0.43
内 マレーシア 1,036,193,837 0.48
内 イスラエル 935,372,510 0.43
内 ノルウェー 467,364,861 0.22
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
内 スウェーデン 707,778,274 0.33
内 デンマーク 1,075,068,189 0.50
内 イギリス 14,551,265,083 6.75
内 ポーランド 1,326,712,276 0.62
内 カナダ 4,123,302,803 1.91
内 アメリカ 91,177,381,299 42.28
内 メキシコ 1,662,277,532 0.77
内 オーストラリア 5,854,112,187 2.71
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 3,810,714,718 1.77
純資産総額
215,674,209,884 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
為替予約取引（買建） 1,269,624,010 0.59
内 日本 1,269,624,010 0.59
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2021 年 1 月 29 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 償還期限 比率
は
( 円 ) ( 円 ) ( 年 / 月 / 日 ) (%)
額面金額
United States Treasury 98.10 96.25 0.625000
国債
10,000,000 0.47
1 アメリカ
証券
Note/Bond 1,024,959,248 1,005,693,136 2030/08/15
FRENCH
128.09 127.23 2.500000
国債
5,887,000 0.44
2 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
953,779,691 947,398,574 2030/05/25
FRENCH
190.40 188.02 4.500000
国債
3,564,000 0.39
3 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
858,315,636 847,578,182 2041/04/25
FRENCH
123.39 122.73 2.750000
国債
5,199,000 0.37
4 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
811,388,182 807,067,950 2027/10/25
United States Treasury 116.60 115.17 2.875000
国債
6,700,000 0.37
5 アメリカ
証券
Note/Bond 816,225,656 806,215,427 2028/08/15
United States Treasury 98.33 96.55 0.625000
国債
7,800,000 0.36
6 アメリカ
証券
Note/Bond 801,375,182 786,861,029 2030/05/15
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
United States Treasury 115.31 113.67 2.625000
国債
6,600,000 0.36
7 アメリカ
証券
Note/Bond 795,154,652 783,894,006 2029/02/15
United States Treasury 116.28 114.91 2.875000
国債
6,500,000 0.36
8 アメリカ
証券
Note/Bond 789,741,856 780,403,956 2028/05/15
United States Treasury 99.60 99.54 0.250000
国債
7,500,000 0.36
9 アメリカ
証券
Note/Bond 780,536,124 780,042,456 2025/06/30
GERMAN
173.86 172.32 4.000000
国債
3,571,000 0.36
10 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
785,287,831 778,300,649 2037/01/04
United States Treasury 107.46 105.82 1.625000
国債
6,900,000 0.35
11 アメリカ
証券
Note/Bond 774,692,035 762,926,751 2029/08/15
United States Treasury 114.92 113.80 2.750000
国債
6,350,000 0.35
12 アメリカ
証券
Note/Bond 762,491,917 755,030,361 2028/02/15
United States Treasury 111.71 110.80 2.375000
国債
6,400,000 0.34
13 アメリカ
証券
Note/Bond 746,973,491 740,915,322 2027/05/15
FRENCH
119.56 118.83 1.500000
国債
4,920,000 0.34
14 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
744,030,995 739,457,225 2031/05/25
GERMAN
101.88 101.73 －
国債
5,730,000 0.34
15 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
738,406,062 737,333,461 2023/04/14
United States Treasury 102.86 102.70 1.625000
国債
6,668,000 0.33
16 アメリカ
証券
Note/Bond 716,618,377 715,531,568 2022/11/15
GERMAN
163.79 162.63 5.500000
国債
3,448,000 0.33
17 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
714,314,974 709,256,179 2031/01/04
FRENCH
110.45 109.94 2.250000
国債
5,086,000 0.33
18 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
710,531,919 707,251,205 2024/05/25
United States Treasury 99.93 98.33 0.875000
国債
6,800,000 0.32
19 アメリカ
証券
Note/Bond 710,011,998 698,634,774 2030/11/15
FRENCH
108.38 108.12 1.000000
国債
5,101,000 0.32
20 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
699,291,715 697,607,809 2025/11/25
United States Treasury 107.84 107.57 2.375000
国債
6,162,000 0.32
21 アメリカ
証券
Note/Bond 694,299,445 692,593,360 2024/08/15
FRENCH
110.17 109.69 0.750000
国債
4,950,000 0.32
22 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
689,779,233 686,755,285 2028/11/25
United States Treasury 103.67 103.46 2.000000
国債
6,287,000 0.32
23 アメリカ
証券
Note/Bond 681,031,851 679,593,315 2022/11/30
United States Treasury 111.12 110.14 2.250000
国債
5,900,000 0.31
24 アメリカ
証券
Note/Bond 685,010,060 678,987,519 2027/08/15
FRENCH
109.92 109.46 1.750000
国債
4,899,000 0.31
25 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
681,141,941 678,297,860 2024/11/25
United States Treasury 99.51 99.37 0.250000
国債
6,500,000 0.31
26 アメリカ
証券
Note/Bond 675,826,268 674,875,500 2025/09/30
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
United States Treasury 107.71 107.45 2.250000
国債
5,921,000 0.31
27 アメリカ
証券
Note/Bond 666,371,640 664,732,281 2024/11/15
United States Treasury 109.21 108.80 2.250000
国債
5,840,000 0.31
28 アメリカ
証券
Note/Bond 666,408,043 663,881,968 2025/11/15
United States Treasury 108.65 106.85 1.750000
国債
5,850,000 0.30
29 アメリカ
証券
Note/Bond 664,114,164 653,130,756 2029/11/15
United States Treasury 107.99 107.64 2.125000
国債
5,788,000 0.30
30 アメリカ
証券
Note/Bond 653,060,280 650,980,008 2025/05/15
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 98.23%
合計 98.23%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
豪ドル買 / 円売 2021 年 2
120,000 9,597,504
買建 9,608,400 0.00%
為替予約取引 日本
月
ユーロ買 / 円売 2021 年 2
325,000 40,935,375
買建 41,106,000 0.02%
月
米ドル買 / 円売 2021 年 3
4,428,000 462,514,341
買建 462,460,320 0.21%
月
米ドル買 / 円売 2021 年 2
1,223,000 127,686,480
買建 127,766,810 0.06%
月
ユーロ買 / 円売 2021 年 3
4,694,000 594,217,731
買建 593,884,880 0.28%
月
英ポンド買 / 円売 2021 年
243,000 34,816,354
買建 34,797,600 0.02%
3 月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
( 注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）
(1) 投資状況 (2021 年 1 月 29 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
22,857,544,820 86.68
国債証券
内 日本 22,857,544,820 86.68
1,557,481,800 5.91
地方債証券
内 日本 1,557,481,800 5.91
832,322,200 3.16
特殊債券
内 日本 832,322,200 3.16
927,806,900 3.52
社債券
内 日本 927,806,900 3.52
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 194,817,024 0.74
純資産総額
26,369,972,744 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (2021 年 1 月 29 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 償還期限 比率
は
( 円 ) ( 円 ) ( 年 / 月 / 日 ) (%)
額面金額
100.67 100.60 0.100000
国債証
１３７ ５年国債 440,000,000 1.68
1 日本
券
442,950,200 442,670,800 2023/09/20
100.76 100.66 0.100000
国債証
１３８ ５年国債 400,000,000 1.53
2 日本
券
403,058,000 402,660,000 2023/12/20
100.54 100.48 0.100000
国債証
１３５ ５年国債 400,000,000 1.52
3 日本
券
402,197,100 401,920,000 2023/03/20
102.60 102.46 0.600000
国債証
３３４ １０年国債 320,000,000 1.24
4 日本
券
328,332,800 327,875,200 2024/06/20
101.21 101.21 0.100000
国債証
３４５ １０年国債 320,000,000 1.23
5 日本
券
323,872,800 323,881,600 2026/12/20
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
100.79 100.72 0.100000
国債証
１３９ ５年国債 320,000,000 1.22
6 日本
券
322,544,000 322,310,400 2024/03/20
100.59 100.54 0.100000
国債証
１３６ ５年国債 300,000,000 1.14
7 日本
券
301,794,300 301,647,000 2023/06/20
100.86 100.74 0.100000
国債証
３５９ １０年国債 293,000,000 1.12
8 日本
券
295,531,200 295,194,570 2030/06/20
100.74 100.62 0.100000
国債証
３６０ １０年国債 291,000,000 1.11
9 日本
券
293,156,550 292,815,840 2030/09/20
100.99 100.95 0.100000
国債証
１４３ ５年国債 280,000,000 1.07
10 日本
券
282,780,000 282,671,200 2025/03/20
101.33 101.18 0.100000
国債証
３５２ １０年国債 270,000,000 1.04
11 日本
券
273,608,300 273,207,600 2028/09/20
101.03 101.02 0.100000
国債証
１４５ ５年国債 270,000,000 1.03
12 日本
券
272,799,310 272,764,800 2025/09/20
100.91 100.83 0.100000
国債証
１４１ ５年国債 270,000,000 1.03
13 日本
券
272,463,000 272,265,300 2024/09/20
101.74 101.65 0.300000
国債証
３３７ １０年国債 260,000,000 1.00
14 日本
券
264,544,800 264,308,200 2024/12/20
101.38 101.28 0.100000
国債証
３４９ １０年国債 250,000,000 0.96
15 日本
券
253,460,000 253,200,000 2027/12/20
101.37 101.22 0.100000
国債証
３５１ １０年国債 250,000,000 0.96
16 日本
券
253,440,100 253,057,500 2028/06/20
101.36 101.26 0.100000
国債証
３４８ １０年国債 240,000,000 0.92
17 日本
券
243,285,600 243,040,800 2027/09/20
101.31 101.14 0.100000
国債証
３５３ １０年国債 240,000,000 0.92
18 日本
券
243,161,900 242,750,400 2028/12/20
101.31 101.25 0.100000
国債証
３４７ １０年国債 235,000,000 0.90
19 日本
券
238,097,300 237,939,850 2027/06/20
100.97 100.82 0.100000
国債証
３５８ １０年国債 235,000,000 0.90
20 日本
券
237,293,600 236,927,000 2030/03/20
101.39 101.25 0.100000
国債証
３５０ １０年国債 230,000,000 0.88
21 日本
券
233,208,500 232,884,200 2028/03/20
100.43 100.37 0.100000
国債証
１３３ ５年国債 230,000,000 0.88
22 日本
券
230,995,900 230,864,800 2022/09/20
102.40 102.28 0.500000
国債証
３３５ １０年国債 210,000,000 0.81
23 日本
券
215,054,700 214,788,000 2024/09/20
101.25 101.10 0.100000
国債証
３５４ １０年国債 210,000,000 0.81
24 日本
券
212,628,100 212,310,000 2029/03/20
102.38 102.20 0.800000
国債証
３２９ １０年国債 200,000,000 0.78
25 日本
券
204,760,000 204,416,000 2023/06/20
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
101.00 100.99 0.100000
国債証
１４４ ５年国債 200,000,000 0.77
26 日本
券
202,012,000 201,982,000 2025/06/20
102.46 102.42 0.400000
国債証
３４０ １０年国債 190,000,000 0.74
27 日本
券
194,682,600 194,601,800 2025/09/20
100.85 100.78 0.100000
国債証
１４０ ５年国債 190,000,000 0.73
28 日本
券
191,621,900 191,483,900 2024/06/20
100.34 100.31 0.100000
国債証
１３２ ５年国債 190,000,000 0.72
29 日本
券
190,663,100 190,590,900 2022/06/20
100.28 100.24 0.100000
国債証
１３１ ５年国債 190,000,000 0.72
30 日本
券
190,543,400 190,461,700 2022/03/20
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 86.68%
地方債証券 5.91%
特殊債券 3.16%
社債券 3.52%
合計 99.26%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド
(1) 投資状況 (2021 年 1 月 29 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
72,303,370,891 96.21
投資証券
内 香港 2,586,669,244 3.44
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
内 シンガポール 5,795,558,648 7.71
内 イギリス 7,163,961,139 9.53
内 オランダ 376,506,157 0.50
内 ベルギー 2,442,727,066 3.25
内 フランス 4,522,379,727 6.02
内 ドイツ 938,799,854 1.25
内 スペイン 326,676,060 0.43
内 カナダ 1,148,134,494 1.53
内 アメリカ 36,145,500,521 48.10
内 オーストラリア 10,197,144,148 13.57
内 ニュージーランド 659,313,833 0.88
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 2,850,480,738 3.79
純資産総額
75,153,851,629 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
為替予約取引（買建） 24,958,274 0.03
内 日本 24,958,274 0.03
為替予約取引（売建） 547,349,088 △ 0.73
内 日本 547,349,088 △ 0.73
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2021 年 1 月 29 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
1,440.63 1,416.61
オースト 投資証
GOODMAN GROUP 2,127,579 4.01
1
ラリア 券
3,065,073,708 3,013,960,751
1,009.80 1,088.28
オースト 投資証
CHARTER HALL GROUP 2,461,511 3.56
2
ラリア 券
2,485,814,122 2,678,830,914
175.61 194.59
オースト 投資証
MIRVAC GROUP 13,639,526 3.53
3
ラリア 券
2,395,777,663 2,654,175,378
23,470.28 23,770.24
投資証
PUBLIC STORAGE 111,428 3.52
4 アメリカ
券
2,615,248,388 2,648,670,838
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
860.61 918.66
投資証
LINK REIT 2,815,692 3.44
5 香港
券
2,423,249,580 2,586,669,244
3,978.18 4,124.87
投資証
DUKE REALTY CORP 537,176 2.95
6 アメリカ
券
2,137,005,660 2,215,781,382
7,145.49 10,187.84
投資証
SIMON PROPERTY GROUP INC 203,322 2.76
7 アメリカ
券
1,452,846,239 2,071,412,980
78,991.05 77,130.27
投資証
EQUINIX INC 25,544 2.62
8 アメリカ
券
2,017,747,616 1,970,215,627
6,281.33 6,454.77
投資証
WELLTOWER INC 299,830 2.58
9 アメリカ
券
1,883,333,453 1,935,335,008
10,651.73 10,803.23
投資証
PROLOGIS INC 175,944 2.53
10 アメリカ
券
1,874,109,039 1,900,763,851
CAPITALAND INTEGRATED 154.40 168.86
シンガ 投資証
10,981,032 2.47
11
ポール 券
COMMER 1,695,580,537 1,854,268,045
1,341.01 1,368.80
投資証
SEGRO PLC 1,328,353 2.42
12 イギリス
券
1,781,474,585 1,818,251,498
4,751.75 4,930.41
投資証
VENTAS INC 357,776 2.35
13 アメリカ
券
1,700,062,251 1,763,982,797
2,592.14 2,700.80
投資証
VICI PROPERTIES INC 612,570 2.20
14 アメリカ
券
1,587,872,590 1,654,433,957
HEALTHPEAK PROPERTIES 3,003.38 3,135.44
投資証
513,535 2.14
15 アメリカ
券
INC 1,542,371,142 1,610,160,645
12,552.12 12,597.40
ベル 投資証
119,441 2.00
16 AEDIFICA
ギー 券
1,499,248,725 1,504,647,009
7,765.37 7,544.50
投資証
CYRUSONE INC 198,334 1.99
17 アメリカ
券
1,540,138,808 1,496,331,022
23,235.30 25,427.29
投資証
ESSEX PROPERTY TRUST INC 57,808 1.96
18 アメリカ
券
1,343,186,639 1,469,901,220
3,676.65 4,066.36
投資証
UDR INC 360,402 1.95
19 アメリカ
券
1,325,072,446 1,465,524,853
313.61 323.58
シンガ 投資証
PARKWAYLIFE REAL ESTATE 4,528,477 1.95
20
ポール 券
1,420,414,502 1,465,346,324
1,696.60 2,618.13
投資証
553,055 1.93
21 KLEPIERRE フランス
券
938,325,945 1,447,973,205
3,709.04 3,737.24
投資証
VEREIT INC 377,427 1.88
22 アメリカ
券
1,399,894,807 1,410,538,905
11,657.04 11,835.49
投資証
EXTRA SPACE STORAGE INC 110,391 1.74
23 アメリカ
券
1,286,833,401 1,306,532,062
15,158.68 15,021.08
投資証
SUN COMMUNITIES INC 85,181 1.70
24 アメリカ
券
1,291,235,138 1,279,511,433
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3,020.93 3,030.96
投資証
INVITATION HOMES INC 398,505 1.61
25 アメリカ
券
1,203,875,859 1,207,854,628
ALLIED PROPERTIES REAL 3,104.31 2,987.17
投資証
384,355 1.53
26 カナダ
券
ESTAT 1,193,159,376 1,148,134,494
231.69 231.69
シンガ 投資証
KEPPEL DC REIT 4,931,141 1.52
27
ポール 券
1,142,510,852 1,142,510,852
HOST HOTELS & RESORTS 1,306.73 1,488.84
投資証
689,339 1.37
28 アメリカ
券
INC 900,806,184 1,026,315,477
LAND SECURITIES GROUP 860.58 902.41
投資証
1,050,116 1.26
29 イギリス
券
PLC 903,839,511 947,637,280
1,514.47 1,790.95
投資証
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 524,189 1.25
30 ドイツ
券
793,902,461 938,799,854
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
投資証券 96.21%
合計 96.21%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
ユーロ買 / 円売 2021 年 2
167,465 21,232,257
買建 21,180,932 0.03%
為替予約取引 日本
月
米ドル買 / 円売 2021 年 2
36,157 3,769,127
買建 3,777,342 0.01%
月
米ドル売 / 円買 2021 年 2
5,203,218 542,817,257
売建 543,580,225 △ 0.72%
月
英ポンド売 / 円買 2021 年
26,313 3,769,127
売建 3,768,863 △ 0.01%
2 月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
( 注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド
(1) 投資状況 (2021 年 1 月 29 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
97,617,347,100 95.95
投資証券
内 日本 97,617,347,100 95.95
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 4,123,485,103 4.05
純資産総額
101,740,832,203 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
不動産投信指数先物取引（買建） 2,909,517,000 2.86
内 日本 2,909,517,000 2.86
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(2) 投資資産 (2021 年 1 月 29 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
578,327.86 632,000.00
投資証
14,894 9.25
1 日本ビルファンド 日本
券
8,613,615,218 9,413,008,000
554,083.17 637,000.00
投資証
10,414 6.52
2 ジャパンリアルエステイト 日本
券
5,770,222,218 6,633,718,000
325,577.16 341,500.00
投資証
18,498 6.21
3 日本プロロジスリート 日本
券
6,022,526,344 6,317,067,000
137,583.99 158,900.00
投資証
35,246 5.50
4 野村不動産マスターＦ 日本
券
4,849,285,464 5,600,589,400
59/283
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
244,818.52 281,300.00
投資証
16,604 4.59
5 大和ハウスリート投資法人 日本
券
4,064,966,713 4,670,705,200
156,352.43 167,800.00
投資証
26,255 4.33
6 ＧＬＰ投資法人 日本
券
4,105,033,066 4,405,589,000
304,468.32 310,000.00
投資証
12,148 3.70
7 アドバンス・レジデンス 日本
券
3,698,681,230 3,765,880,000
160,693.68 175,200.00
投資証
19,424 3.34
8 オリックス不動産投資 日本
券
3,121,314,211 3,403,084,800
169,515.61 198,000.00
投資証
16,493 3.21
9 日本リテールファンド 日本
券
2,795,820,960 3,265,614,000
124,766.53 142,300.00
投資証
22,598 3.16
10 ユナイテッド・アーバン投資法人 日本
券
2,819,474,205 3,215,695,400
493,894.53 524,000.00
投資証
5,757 2.97
11 三井不ロジパーク 日本
券
2,843,350,827 3,016,668,000
173,700.00 182,100.00
ケネディクス・レジデンシャル・ネ 投資証
16,490 2.95
12 日本
クスト投資法人 券
2,864,313,000 3,002,829,000
641,367.32 675,000.00
投資証
4,033 2.68
13 ケネディクス・オフィス投資法人 日本
券
2,586,634,439 2,722,275,000
176,464.02 188,200.00
投資証
13,468 2.49
14 産業ファンド 日本
券
2,376,617,618 2,534,677,600
74,578.64 75,700.00
投資証
31,685 2.36
15 積水ハウス・リート投資 日本
券
2,363,024,287 2,398,554,500
159,414.18 164,200.00
投資証
14,077 2.27
16 ラサールロジポート投資 日本
券
2,244,073,552 2,311,443,400
405,637.06 419,000.00
投資証
4,627 1.91
17 ＡＰＩ投資法人 日本
券
1,876,882,703 1,938,713,000
124,592.52 127,300.00
投資証
15,023 1.88
18 ジャパンエクセレント投資法人 日本
券
1,871,753,454 1,912,427,900
561,805.24 576,000.00
日本アコモデーションファンド投 投資証
3,162 1.79
19 日本
資法人 券
1,776,428,184 1,821,312,000
143,996.19 159,000.00
投資証
11,045 1.73
20 ヒューリックリート投資法 日本
券
1,590,437,934 1,756,155,000
358,048.01 372,000.00
投資証
4,624 1.69
21 日本リート投資法人 日本
券
1,655,614,024 1,720,128,000
123,930.10 138,000.00
投資証
11,771 1.60
22 イオンリート投資 日本
券
1,458,781,220 1,624,398,000
415,057.76 416,000.00
投資証
3,284 1.34
23 三菱地所物流 REIT 日本
券
1,363,049,707 1,366,144,000
36,808.61 34,850.00
投資証
38,863 1.33
24 インヴィンシブル投資法人 日本
券
1,430,493,129 1,354,375,550
60/283
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
630,000.00 677,000.00
投資証
1,950 1.30
25 大和証券オフィス投資法人 日本
券
1,228,500,000 1,320,150,000
308,897.05 369,500.00
投資証
3,545 1.29
26 日本プライムリアルティ 日本
券
1,095,040,121 1,309,877,500
132,066.89 145,800.00
投資証
8,527 1.22
27 森ヒルズリート 日本
券
1,126,134,421 1,243,236,600
147,859.09 153,100.00
投資証
8,075 1.22
28 CRE ロジスティクスファンド 日本
券
1,193,962,184 1,236,282,500
151,355.40 165,500.00
投資証
7,411 1.21
29 東急リアル・エステート 日本
券
1,121,694,921 1,226,520,500
123,746.28 127,300.00
投資証
8,237 1.03
30 阪急阪神リート投資法人 日本
券
1,019,298,133 1,048,570,100
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
投資証券 95.95%
合計 95.95%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
東証 REIT 指数先物 2021
不動産投信指
1,586 2,673,066,460
日本 買建 2,909,517,000 2.86%
数先物取引
年 3 月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
ダイワ北米好配当株マザーファンド
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(1) 投資状況 (2021 年 1 月 29 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
2,603,499,410 82.43
株式
内 カナダ 12,918,247 0.41
内 アメリカ 2,590,581,163 82.02
ハイブリッド優先証券 484,300,228 15.33
内 アメリカ 484,300,228 15.33
21,567,232 0.68
投資証券
内 アメリカ 21,567,232 0.68
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 49,104,826 1.55
純資産総額
3,158,471,696 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (2021 年 1 月 29 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
23,075.45 24,963.40
アメリ 情報技
MICROSOFT CORP 5,832 4.61
1 株式
カ 術
134,576,041 145,586,586
3,289.55 3,224.25
アメリ 公益事
FIRSTENERGY CORP 36,375 3.71
2 株式
カ 業
119,658,529 117,282,196
12,780.30 14,323.16
アメリ 情報技
APPLE INC 7,316 3.32
3 株式
カ 術
93,500,738 104,788,262
一般消
350,699.97 338,266.53
アメリ 費財・
AMAZON.COM INC 298 3.19
4 株式
カ サービ
104,508,620 100,803,428
ス
10,474.32 13,593.89
アメリ
JPMORGAN CHASE & CO 6,100 2.63
5 株式 金融
カ
63,893,422 82,922,746
21,125.85 20,710.02
アメリ 情報技
VISA INC-CLASS A SHARES 3,730 2.45
6 株式
カ 術
78,799,443 77,248,395
34,991.39 33,880.77
アメリ 情報技
MASTERCARD INC - A 2,228 2.39
7 株式
カ 術
77,960,947 75,486,365
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
コミュニ
VERIZON
6,131.09 5,785.05
アメリ ケーショ
12,759 2.34
8 株式
COMMUNICATIONS INC カ ン・サー
78,227,370 73,811,550
ビス
ZEBRA TECHNOLOGIES
29,752.76 41,063.77
アメリ 情報技
1,724 2.24
9 株式
CORP-CL A カ 術
51,293,775 70,793,947
15,473.48 17,673.83
アメリ ヘルス
JOHNSON & JOHNSON 3,917 2.19
10 株式
カ ケア
60,609,652 69,228,419
6,688.49 8,190.18
アメリ 情報技
MICRON TECHNOLOGY INC 8,418 2.18
11 株式
カ 術
56,303,997 68,944,996
39,733.74 47,197.79
アメリ 情報技
BROADCOM INC 1,289 1.93
12 株式
カ 術
51,216,796 60,837,958
コミュニ
28,152.86 27,687.20
アメリ ケーショ
FACEBOOK INC-CLASS A 2,121 1.86
13 株式
カ ン・サー
59,712,377 58,724,551
ビス
2,467.81 3,167.83
アメリ
BANK OF AMERICA CORP 17,047 1.71
14 株式 金融
カ
42,068,887 54,002,059
49,713.88 48,653.20
アメリ 情報技
ADOBE INC 1,002 1.54
15 株式
カ 術
49,813,343 48,750,508
INTERCONTINENTAL
10,689.34 11,765.49
アメリ
3,605 1.34
16 株式 金融
EXCHANGE IN カ
38,535,102 42,414,602
PNC FINANCIAL SERVICES 11,463.96 15,441.09
アメリ
2,741 1.34
17 株式 金融
カ
GROUP 31,422,816 42,324,053
THERMO FISHER
48,793.20 51,872.23
アメリ ヘルス
798 1.31
18 株式
SCIENTIFIC INC カ ケア
38,936,977 41,394,040
11,237.86 11,991.16
アメリ ヘルス
MEDTRONIC PLC 3,337 1.27
19 株式
カ ケア
37,500,768 40,014,533
資本
UNITED PARCEL SERVICE-
18,075.04 16,431.56
アメリ
2,388 1.24
20 株式 財・サー
CL B カ
43,163,228 39,238,588
ビス
資本
23,302.59 25,262.21
アメリ
NORFOLK SOUTHERN CORP 1,515 1.21
21 株式 財・サー
カ
35,303,427 38,272,262
ビス
5,594.90 5,857.67
アメリ 情報技
INTEL CORP 6,358 1.18
22 株式
カ 術
35,572,400 37,243,073
GOLDMAN SACHS GROUP 22,069.31 28,734.08
アメリ
1,264 1.15
23 株式 金融
カ
INC 27,895,608 36,319,889
4,267.06 4,295.17
アメリ エネル
8,195 1.11
24 CONOCOPHILLIPS 株式
カ ギー
34,969,077 35,198,941
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
5,291.91 7,242.55
アメリ
MORGAN STANLEY 4,859 1.11
25 株式 金融
カ
25,713,400 35,191,568
資本
11,303.69 12,358.93
アメリ
EATON CORP PLC 2,671 1.05
26 株式 財・サー
カ
30,192,159 33,010,727
ビス
11,257.72 12,578.34
アメリ ヘルス
ABBOTT LABORATORIES 2,584 1.03
27 株式
カ ケア
29,089,948 32,502,449
コミュニ
13,226.12 17,958.02
アメリ ケーショ
WALT DISNEY CO/THE 1,801 1.02
28 株式
カ ン・サー
23,820,248 32,342,398
ビス
3,646.03 3,746.65
アメリ ヘルス
PFIZER INC 8,571 1.02
29 株式
カ ケア
31,250,823 32,112,561
一般消
29,484.46 29,050.66
アメリ 費財・
HOME DEPOT INC 1,083 1.00
30 株式
カ サービ
31,931,738 31,461,869
ス
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 82.43%
ハイブリッド優先証券 15.33%
投資証券 0.68%
合計 98.45%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
エネルギー 3.34%
素材 2.18%
資本財・サービス 8.20%
一般消費財・サービス 7.09%
生活必需品 4.04%
ヘルスケア 10.48%
金融 10.26%
情報技術 24.54%
コミュニケーション・サービス 7.70%
公益事業 4.59%
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
合計 82.43%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
ダイワ欧州好配当株マザーファンド
(1) 投資状況 (2021 年 1 月 29 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
1,225,776,793 95.18
株式
内 スウェーデン 6,463,600 0.50
内 イギリス 238,227,007 18.50
内 オランダ 135,989,396 10.56
内 フランス 245,341,849 19.05
内 ドイツ 242,284,688 18.81
内 スイス 245,300,233 19.05
内 スペイン 23,699,869 1.84
内 イタリア 88,470,151 6.87
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 62,079,543 4.82
純資産総額
1,287,856,336 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (2021 年 1 月 29 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
資本財・
14,102.52 15,658.22
フラン
SCHNEIDER ELECTRIC SE 4,443 5.40
1 株式 サービ
ス
62,657,496 69,569,489
ス
12,757.06 12,070.92
生活必
NESTLE SA-REG 5,578 5.23
2 スイス 株式
需品
71,158,904 67,331,606
977.69 1,062.55
公益事
ENEL SPA 48,153 3.97
3 イタリア 株式
業
47,078,726 51,165,378
ROCHE HOLDING AG- 37,543.92 37,250.20
ヘルス
1,313 3.80
4 スイス 株式
ケア
GENUSSCHEIN 49,295,179 48,909,519
474,072.15 438,002.72
108 3.67
5 GIVAUDAN-REG スイス 株式 素材
51,199,792 47,304,294
資本財・
14,216.35 16,406.98
SIEMENS AG-REG 2,800 3.57
6 ドイツ 株式 サービ
39,805,786 45,939,560
ス
5,207.81 5,856.02
オラン ヘルス
KONINKLIJKE PHILIPS NV 7,785 3.54
7 株式
ダ ケア
40,542,831 45,589,147
9,386.27 9,731.69
ヘルス
NOVARTIS AG-REG 4,389 3.32
8 スイス 株式
ケア
41,196,366 42,712,417
18,605.20 18,364.89
オラン
KONINKLIJKE DSM NV 2,261 3.22
9 株式 素材
ダ
42,066,375 41,523,030
コミュニ
DEUTSCHE TELEKOM AG- 1,830.79 1,894.03
ケーショ
21,145 3.11
10 ドイツ 株式
ン・サー
REG 38,712,223 40,049,433
ビス
ZURICH INSURANCE GROUP 36,938.85 43,236.32
903 3.03
11 スイス 株式 金融
AG 33,355,787 39,042,397
11,015.14 10,003.30
フラン ヘルス
3,893 3.02
12 SANOFI 株式
ス ケア
42,881,952 38,942,859
資本財・
5,305.83 5,317.21
DEUTSCHE POST AG-REG 6,823 2.82
13 ドイツ 株式 サービ
36,201,719 36,279,387
ス
MUENCHENER RUECKVER 27,117.31 28,647.72
1,239 2.76
14 ドイツ 株式 金融
AG-REG 33,598,350 35,494,525
2,042.02 1,987.02
ヘルス
GLAXOSMITHKLINE PLC 15,900 2.45
15 イギリス 株式
ケア
32,468,268 31,593,702
一般消
11,823.35 14,020.30
フラン 費財・
MICHELIN (CGDE) 2,155 2.35
16 株式
ス サービ
25,479,320 30,213,764
ス
66/283
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6,889.36 8,161.75
BASF SE 3,676 2.33
17 ドイツ 株式 素材
25,325,308 30,002,609
コミュニ
308.61 330.23
オラン ケーショ
KONINKLIJKE KPN NV 87,929 2.25
18 株式
ダ ン・サー
27,135,874 29,037,609
ビス
2,011.79 2,377.31
フラン
AXA SA 12,126 2.24
19 株式 金融
ス
24,394,975 28,827,358
3,689.42 4,529.88
フラン エネル
TOTAL SE 6,299 2.22
20 株式
ス ギー
23,239,667 28,533,721
14,184.73 15,114.36
フラン 情報技
CAPGEMINI SE 1,883 2.21
21 株式
ス 術
26,709,850 28,460,340
21,124.68 24,147.56
ALLIANZ SE-REG 1,145 2.15
22 ドイツ 株式 金融
24,187,770 27,648,958
一般消
BAYERISCHE MOTOREN
8,104.83 8,968.69
費財・
2,996 2.09
23 ドイツ 株式
WERKE AG サービ
24,282,096 26,870,216
ス
1,604.28 1,770.44
PRUDENTIAL PLC 14,844 2.04
24 イギリス 株式 金融
23,814,051 26,280,506
326.44 348.78
生活必
TESCO PLC 71,252 1.93
25 イギリス 株式
需品
23,268,940 24,851,942
424.84 566.29
HSBC HOLDINGS PLC 43,404 1.91
26 イギリス 株式 金融
18,440,182 24,579,656
コミュニ
157.13 181.31
ケーショ
VODAFONE GROUP PLC 135,523 1.91
27 イギリス 株式
ン・サー
21,306,956 24,572,107
ビス
2,497.98 2,343.04
スペイ 公益事
ENAGAS SA 10,115 1.84
28 株式
ン 業
25,267,068 23,699,869
204.51 231.91
INTESA SANPAOLO 100,555 1.81
29 イタリア 株式 金融
20,570,410 23,320,084
6,804.75 6,192.26
生活必
UNILEVER PLC 3,752 1.80
30 イギリス 株式
需品
25,531,622 23,233,379
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 95.18%
合計 95.18%
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
エネルギー 5.09%
素材 9.23%
資本財・サービス 11.79%
一般消費財・サービス 4.93%
生活必需品 10.50%
ヘルスケア 16.13%
金融 20.50%
情報技術 2.21%
コミュニケーション・サービス 7.27%
公益事業 7.53%
合計 95.18%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド
(1) 投資状況 (2021 年 1 月 29 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
660,421,111 93.87
株式
内 韓国 195,478,704 27.78
内 中国 39,849,965 5.66
内 台湾 164,417,095 23.37
内 香港 49,052,372 6.97
内 シンガポール 35,635,404 5.07
内 オーストラリア 175,987,571 25.01
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 43,127,972 6.13
純資産総額
703,549,083 100.00
68/283
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
為替予約取引（買建） 8,206,000 1.17
内 日本 8,206,000 1.17
為替予約取引（売建） 12,010,500 △ 1.71
内 日本 12,010,500 △ 1.71
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2021 年 1 月 29 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,712.07 2,241.73
情報技
28,000 8.92
1 台湾 株式
術
MANUFAC 47,937,960 62,768,440
SAMSUNG ELECTRONICS CO 5,706.33 7,842.69
情報技
7,200 8.03
2 韓国 株式
術
LTD 41,085,576 56,467,368
2,899.21 3,545.94
オースト
BHP GROUP LTD 9,500 4.79
3 株式 素材
ラリア
27,543,133 33,686,453
2,569.97 3,241.37
情報技
MEDIATEK INC 10,000 4.61
4 台湾 株式
術
25,699,700 32,413,700
9,236.54 11,525.10
情報技
SK HYNIX INC 2,000 3.28
5 韓国 株式
術
18,473,087 23,050,200
COMMONWEALTH BANK OF 5,630.98 6,818.01
オースト
3,350 3.25
6 株式 金融
ラリア
AUSTRAL 18,863,879 22,840,338
HONG KONG EXCHANGES & 5,071.89 6,651.03
3,400 3.21
7 香港 株式 金融
CLEAR 17,244,467 22,613,509
NATIONAL AUSTRALIA BANK 1,529.52 1,915.51
オースト
11,700 3.19
8 株式 金融
ラリア
LTD 17,895,478 22,411,509
一般消
3,833.42 4,388.38
オースト 費財・
WESFARMERS LTD 4,700 2.93
9 株式
ラリア サービ
18,017,119 20,625,405
ス
1,524.56 1,718.51
オースト
WESTPAC BANKING CORP 10,300 2.52
10 株式 金融
ラリア
15,703,212 17,700,723
69/283
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1,096.59 1,281.94
AIA GROUP LTD 13,800 2.51
11 香港 株式 金融
15,133,052 17,690,882
WILMAR INTERNATIONAL 365.99 418.61
シンガ 生活必
39,100 2.33
12 株式
ポール 需品
LTD 14,310,459 16,367,972
WIN SEMICONDUCTORS 1,168.10 1,559.14
情報技
10,000 2.22
13 台湾 株式
術
CORP 11,681,017 15,591,400
コミュニ
27,969.45 33,263.50
ケーショ
NAVER CORP 450 2.13
14 韓国 株式
ン・サー
12,586,253 14,968,575
ビス
58,843.60 87,890.60
LG CHEM LTD 160 2.00
15 韓国 株式 素材
9,414,976 14,062,496
3,822.47 3,851.07
KB FINANCIAL GROUP INC 3,500 1.92
16 韓国 株式 金融
13,378,668 13,478,745
1,775.31 1,998.05
シンガ
DBS GROUP HOLDINGS LTD 6,500 1.85
17 株式 金融
ポール
11,540,041 12,987,374
CHINA CONSTRUCTION 76.20 80.74
160,000 1.84
18 中国 株式 金融
BANK-H 12,194,266 12,919,232
一般消
16,678.60 22,347.45
費財・
HYUNDAI MOTOR CO 500 1.59
19 韓国 株式
サービ
8,339,300 11,173,725
ス
一般消
934.40 1,010.83
費財・
MERIDA INDUSTRY CO LTD 11,000 1.58
20 台湾 株式
サービ
10,278,530 11,119,130
ス
2,726.67 3,232.65
HANA FINANCIAL GROUP 3,400 1.56
21 韓国 株式 金融
9,270,678 10,991,010
UNITED
190.24 190.97
情報技
56,000 1.52
22 台湾 株式
MICROELECTRONICS CORP 術
10,653,977 10,694,656
24,207.38 21,373.35
オースト ヘルス
CSL LTD 500 1.52
23 株式
ラリア ケア
12,103,692 10,686,676
10,614.20 10,682.67
オースト
MACQUARIE GROUP LTD 1,000 1.52
24 株式 金融
ラリア
10,614,238 10,682,672
1,463.06 2,013.21
オースト エネル
WOODSIDE PETROLEUM LTD 5,200 1.49
25 株式
ラリア ギー
7,607,920 10,468,698
CTBC FINANCIAL HOLDING
67.51 71.61
141,000 1.44
26 台湾 株式 金融
CO LT
9,519,333 10,097,856
26,151.41 23,425.00
400 1.33
27 POSCO 韓国 株式 素材
10,460,566 9,370,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
一般消
21,691.55 31,014.70
費財・
HYUNDAI MOBIS CO LTD 300 1.32
28 韓国 株式
サービ
6,507,465 9,304,410
ス
MEGA FINANCIAL HOLDING
104.44 106.49
85,000 1.29
29 台湾 株式 金融
CO LT
8,877,400 9,051,778
KWEICHOW MOUTAI CO 27,923.35 33,721.20
生活必
260 1.25
30 中国 株式
需品
LTD-A 7,260,071 8,767,512
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 93.87%
合計 93.87%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
エネルギー 1.49%
素材 13.12%
資本財・サービス 0.92%
一般消費財・サービス 12.19%
生活必需品 4.22%
ヘルスケア 1.52%
金融 27.95%
情報技術 30.34%
コミュニケーション・サービス 2.13%
合計 93.87%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
台湾ドル買 / 円売 2021 年
2,200,000 8,224,299
買建 8,206,000 1.17%
為替予約取引 日本
2 月
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豪ドル売 / 円買 2021 年 2
150,000 12,003,375
売建 12,010,500 △ 1.71%
月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
ダイワ好配当日本株マザーファンド
(1) 投資状況 (2021 年 1 月 29 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
14,992,258,010 98.67
株式
内 日本 14,992,258,010 98.67
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 202,484,216 1.33
純資産総額
15,194,742,226 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (2021 年 1 月 29 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
3,587.00 3,698.00
110,000 2.68
1 武田薬品 日本 株式 医薬品
394,570,000 406,780,000
3,631.53 4,306.00
電気機
日 立 88,500 2.51
2 日本 株式
器
321,390,568 381,081,000
6,915.00 7,300.00
輸送用
52,200 2.51
3 トヨタ自動車 日本 株式
機器
360,963,000 381,060,000
4,845.00 5,133.00
69,600 2.35
4 東京海上ＨＤ 日本 株式 保険業
337,212,000 357,256,800
2,248.00 2,618.00
情報・通
132,000 2.27
5 日本電信電話 日本 株式
信業
296,736,000 345,576,000
3,006.77 3,245.00
99,000 2.11
6 三井住友フィナンシャル G 日本 株式 銀行業
297,670,269 321,255,000
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420.00 469.30
664,700 2.05
7 三菱 UFJ フィナンシャル G 日本 株式 銀行業
279,174,000 311,943,710
29,445.00 39,810.00
電気機
7,800 2.04
8 東京エレクトロン 日本 株式
器
229,671,000 310,518,000
2,744.00 3,079.00
情報・通
95,000 1.93
9 ＫＤＤＩ 日本 株式
信業
260,680,000 292,505,000
5,401.76 5,987.00
43,200 1.70
10 富士フイルム HLDGS 日本 株式 化学
233,356,114 258,638,400
ガラス・
3,395.10 3,630.00
66,600 1.59
11 ＡＧＣ 日本 株式 土石製
226,113,939 241,758,000
品
3,276.29 4,165.00
電気機
58,000 1.59
12 富士電機 日本 株式
器
190,024,857 241,570,000
7,251.00 10,055.00
電気機
24,000 1.59
13 村田製作所 日本 株式
器
174,024,000 241,320,000
5,480.00 8,290.00
電気機
28,500 1.55
14 アドバンテスト 日本 株式
器
156,180,000 236,265,000
1,349.50 1,675.00
その他
135,000 1.49
15 オリックス 日本 株式
金融業
182,182,500 226,125,000
908.90 1,164.50
旭 化 成 192,900 1.48
16 日本 株式 化学
175,326,810 224,632,050
4,078.00 4,462.00
50,000 1.47
17 大塚ホールディングス 日本 株式 医薬品
203,900,000 223,100,000
2,649.00 2,997.50
伊 藤 忠 72,700 1.43
18 日本 株式 卸売業
192,582,300 217,918,250
2,527.50 2,764.50
輸送用
77,600 1.41
19 本田技研 日本 株式
機器
196,134,000 214,525,200
1,151.00 1,372.00
151,200 1.37
20 デクセリアルズ 日本 株式 化学
174,031,200 207,446,400
1,212.00 1,377.00
情報・通
149,200 1.35
21 ソフトバンク 日本 株式
信業
180,830,400 205,448,400
2,099.00 2,386.00
その他
85,600 1.34
22 プレミアグループ 日本 株式
金融業
179,674,400 204,241,600
12,420.00 16,880.00
電気機
Ｔ Ｄ Ｋ 11,500 1.28
23 日本 株式
器
142,830,000 194,120,000
1,066.00 974.00
194,700 1.25
24 TOKAI ホールディングス 日本 株式 卸売業
207,550,200 189,637,800
3,955.00 3,770.00
49,500 1.23
25 第一工業製薬 日本 株式 化学
195,772,500 186,615,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
証券、商
2,541.00 2,608.00
65,000 1.12
26 SBI ホールディングス 日本 株式 品先物
165,165,000 169,520,000
取引業
14,285.00 18,175.00
9,300 1.11
27 信越化学 日本 株式 化学
132,850,500 169,027,500
2,900.50 3,004.00
55,000 1.09
28 ＭＳ＆ＡＤ 日本 株式 保険業
159,527,500 165,220,000
1,823.00 1,936.50
79,200 1.01
29 三井物産 日本 株式 卸売業
144,381,600 153,370,800
4,809.00 5,807.00
輸送用
25,400 0.97
30 デンソー 日本 株式
機器
122,148,600 147,497,800
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 98.67%
合計 98.67%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
鉱業 0.30%
建設業 4.11%
食料品 1.52%
繊維製品 0.88%
化学 13.04%
医薬品 4.15%
ゴム製品 0.31%
ガラス・土石製品 2.85%
鉄鋼 0.29%
非鉄金属 3.14%
金属製品 2.33%
機械 6.39%
電気機器 12.45%
輸送用機器 5.77%
精密機器 0.58%
その他製品 2.76%
陸運業 1.03%
倉庫・運輸関連業 0.85%
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情報・通信業 8.47%
卸売業 9.47%
小売業 1.01%
銀行業 5.46%
証券、商品先物取引業 1.12%
保険業 3.86%
その他金融業 2.83%
不動産業 1.17%
サービス業 2.55%
合計 98.67%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
（参考情報）運用実績
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【ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）】
(1) 【投資状況】 (2021 年 1 月 29 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
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親投資信託受益証券 6,462,051,740 99.11
内 日本 6,462,051,740 99.11
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 57,955,052 0.89
純資産総額
6,520,006,792 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2021 年 1 月 29 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
2.9387 3.0586
ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マ
365,176,861 17.13
1 日本 信託受
ザーファンド
1,073,159,604 1,116,929,947
益証券
親投資
2.6371 2.6923
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マ
399,488,030 16.50
2 日本 信託受
ザーファンド
1,053,509,561 1,075,541,623
益証券
親投資
3.0227 3.0316
外国債券インデックスマザー
354,316,930 16.47
3 日本 信託受
ファンド
1,070,994,245 1,074,147,204
益証券
親投資
1.2904 1.2881
ダイワ日本債券インデックスマ
827,366,709 16.35
4 日本 信託受
ザーファンド（ＢＰＩ）
1,067,700,673 1,065,731,057
益証券
親投資
2.9636 2.8745
ダイワ好配当日本株マザー
367,351,061 16.20
5 日本 信託受
ファンド
1,088,681,608 1,055,950,624
益証券
親投資
3.3906 3.3703
ダイワ北米好配当株マザー
239,562,830 12.38
6 日本 信託受
ファンド
812,261,739 807,398,605
益証券
親投資
1.7581 1.7439
ダイワ欧州好配当株マザー
128,545,095 3.44
7 日本 信託受
ファンド
226,006,219 224,169,791
益証券
親投資
2.7059 2.6526
ダイワ・アジア・オセアニア好配
15,902,469 0.65
8 日本 信託受
当株マザーファンド
43,030,495 42,182,889
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.11%
合計 99.11%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 6 計算期間末
860,992,412 860,992,412 0.8062 0.8062
(2012 年 1 月 10 日 )
第 7 計算期間末
1,272,367,641 1,272,367,641 1.0192 1.0192
(2013 年 1 月 10 日 )
第 8 計算期間末
1,919,665,131 1,919,665,131 1.3193 1.3193
(2014 年 1 月 10 日 )
第 9 計算期間末
2,724,473,332 2,724,473,332 1.5976 1.5976
(2015 年 1 月 13 日 )
第 10 計算期間末
2,855,754,201 2,855,754,201 1.5254 1.5254
(2016 年 1 月 12 日 )
第 11 計算期間末
3,346,909,631 3,346,909,631 1.6276 1.6276
(2017 年 1 月 10 日 )
第 12 計算期間末
3,894,605,094 3,894,605,094 1.7554 1.7554
(2018 年 1 月 10 日 )
第 13 計算期間末
4,290,592,214 4,290,592,214 1.6467 1.6467
(2019 年 1 月 10 日 )
第 14 計算期間末
5,783,441,903 5,783,441,903 1.8888 1.8888
(2020 年 1 月 10 日 )
2020 年 1 月末日 5,901,012,193 － 1.9013 －
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2 月末日 5,654,809,578 － 1.8102 －
3 月末日 5,031,708,904 － 1.6156 －
4 月末日 5,182,427,456 － 1.6541 －
5 月末日 5,434,274,627 － 1.7102 －
6 月末日 5,602,022,640 － 1.7162 －
7 月末日 5,753,612,439 － 1.7277 －
8 月末日 5,987,989,326 － 1.7904 －
9 月末日 6,024,705,714 － 1.7681 －
10 月末日 5,951,977,752 － 1.7242 －
11 月末日 6,223,789,004 － 1.8201 －
12 月末日 6,462,053,944 － 1.8700 －
第 15 計算期間末
6,484,800,717 6,484,800,717 1.8830 1.8830
(2021 年 1 月 12 日 )
2021 年 1 月末日 6,520,006,792 － 1.8897 －
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円 )
第 6 計算期間 0.0000
第 7 計算期間 0.0000
第 8 計算期間 0.0000
第 9 計算期間 0.0000
第 10 計算期間 0.0000
第 11 計算期間 0.0000
第 12 計算期間 0.0000
第 13 計算期間 0.0000
第 14 計算期間 0.0000
第 15 計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
第 6 計算期間 △ 8.6
第 7 計算期間 26.4
第 8 計算期間 29.4
第 9 計算期間 21.1
第 10 計算期間 △ 4.5
第 11 計算期間 6.7
第 12 計算期間 7.9
第 13 計算期間 △ 6.2
第 14 計算期間 14.7
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第 15 計算期間 △ 0.3
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第 6 計算期間 330,374,277 111,886,717
第 7 計算期間 315,959,783 135,527,444
第 8 計算期間 518,832,342 312,242,524
第 9 計算期間 501,213,562 250,896,906
第 10 計算期間 501,645,807 334,815,579
第 11 計算期間 489,108,988 304,974,316
第 12 計算期間 577,484,738 415,195,786
第 13 計算期間 682,462,389 295,483,585
第 14 計算期間 853,612,726 397,196,903
第 15 計算期間 998,812,762 616,961,375
（参考）マザーファンド
外国債券インデックスマザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
ダイワ北米好配当株マザーファンド
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前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
ダイワ欧州好配当株マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
ダイワ好配当日本株マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
（参考情報）運用実績
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【ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）】
(1) 【投資状況】 (2021 年 1 月 29 日現在 )
投資状況
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投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
親投資信託受益証券 7,227,084,289 99.11
内 日本 7,227,084,289 99.11
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 64,833,662 0.89
純資産総額
7,291,917,951 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2021 年 1 月 29 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
2.9633 2.8745
ダイワ好配当日本株マザー
614,528,753 24.22
1 日本 信託受
ファンド
1,821,067,741 1,766,462,900
益証券
親投資
2.9387 3.0586
ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マ
488,490,070 20.49
2 日本 信託受
ザーファンド
1,435,570,597 1,494,095,728
益証券
親投資
2.6379 2.6923
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マ
537,741,715 19.85
3 日本 信託受
ザーファンド
1,418,518,365 1,447,762,019
益証券
親投資
3.3905 3.3703
ダイワ北米好配当株マザー
400,054,928 18.49
4 日本 信託受
ファンド
1,356,424,973 1,348,305,123
益証券
親投資
1.7580 1.7439
ダイワ欧州好配当株マザー
216,736,074 5.18
5 日本 信託受
ファンド
381,026,113 377,966,039
益証券
親投資
3.0227 3.0316
外国債券インデックスマザー
119,385,123 4.96
6 日本 信託受
ファンド
360,875,530 361,927,938
益証券
親投資
1.2904 1.2881
ダイワ日本債券インデックスマ
279,083,536 4.93
7 日本 信託受
ザーファンド（ＢＰＩ）
360,149,728 359,487,502
益証券
親投資
2.7059 2.6526
ダイワ・アジア・オセアニア好配
26,795,235 0.97
8 日本 信託受
当株マザーファンド
72,505,229 71,077,040
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
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ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.11%
合計 99.11%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 6 計算期間末
636,326,055 636,326,055 0.7304 0.7304
(2012 年 1 月 10 日 )
第 7 計算期間末
997,507,134 997,507,134 0.9581 0.9581
(2013 年 1 月 10 日 )
第 8 計算期間末
1,528,562,866 1,528,562,866 1.3144 1.3144
(2014 年 1 月 10 日 )
第 9 計算期間末
2,263,159,704 2,263,159,704 1.6365 1.6365
(2015 年 1 月 13 日 )
第 10 計算期間末
2,808,604,084 2,808,604,084 1.5507 1.5507
(2016 年 1 月 12 日 )
第 11 計算期間末
3,374,507,781 3,374,507,781 1.6937 1.6937
(2017 年 1 月 10 日 )
第 12 計算期間末
4,081,764,824 4,081,764,824 1.8809 1.8809
(2018 年 1 月 10 日 )
第 13 計算期間末
4,424,588,740 4,424,588,740 1.7206 1.7206
(2019 年 1 月 10 日 )
第 14 計算期間末
6,327,397,527 6,327,397,527 2.0384 2.0384
(2020 年 1 月 10 日 )
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2020 年 1 月末日 6,403,911,701 － 2.0451 －
2 月末日 5,947,635,504 － 1.9029 －
3 月末日 5,091,742,958 － 1.6374 －
4 月末日 5,366,499,086 － 1.7002 －
5 月末日 5,854,156,366 － 1.7768 －
6 月末日 5,993,520,620 － 1.7822 －
7 月末日 6,082,188,151 － 1.7918 －
8 月末日 6,447,822,514 － 1.8838 －
9 月末日 6,430,198,971 － 1.8508 －
10 月末日 6,316,575,004 － 1.7959 －
11 月末日 6,766,884,771 － 1.9289 －
12 月末日 7,172,062,894 － 1.9969 －
第 15 計算期間末
7,237,633,493 7,237,633,493 2.0216 2.0216
(2021 年 1 月 12 日 )
2021 年 1 月末日 7,291,917,951 － 2.0262 －
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円 )
第 6 計算期間 0.0000
第 7 計算期間 0.0000
第 8 計算期間 0.0000
第 9 計算期間 0.0000
第 10 計算期間 0.0000
第 11 計算期間 0.0000
第 12 計算期間 0.0000
第 13 計算期間 0.0000
第 14 計算期間 0.0000
第 15 計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
第 6 計算期間 △ 11.3
第 7 計算期間 31.2
第 8 計算期間 37.2
第 9 計算期間 24.5
第 10 計算期間 △ 5.2
第 11 計算期間 9.2
第 12 計算期間 11.1
第 13 計算期間 △ 8.5
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第 14 計算期間 18.5
第 15 計算期間 △ 0.8
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第 6 計算期間 304,734,938 88,735,227
第 7 計算期間 263,861,578 93,971,400
第 8 計算期間 359,002,036 237,170,149
第 9 計算期間 458,619,078 238,638,593
第 10 計算期間 698,613,794 270,347,551
第 11 計算期間 433,420,891 252,225,036
第 12 計算期間 541,348,837 363,638,097
第 13 計算期間 676,061,653 274,586,229
第 14 計算期間 898,116,398 365,651,278
第 15 計算期間 1,060,242,411 584,120,737
（参考）マザーファンド
外国債券インデックスマザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
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ダイワ北米好配当株マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
ダイワ欧州好配当株マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
ダイワ好配当日本株マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
（参考情報）運用実績
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第２ 【管理及び運営】
１ 【申込(販売)手続等】
当ファンドは、積立投資専用です。販売会社は、別に定める積立投資約款にしたがい契約（以下「別に
定める契約」といいます。）を結んだ取得申込者に対し、 1 円以上 1 円単位をもって取得の申込みに応じる
ことができます。
お買付価額（ 1 万口当たり）は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
課されます。なお、収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた取得の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
営業日の取扱いとなります。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を 行なうことができます。委託会社
は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める
方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。
２ 【換金(解約)手続等】
委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
営業日の取扱いとなります。
＜一部解約＞
受益者は、自己に帰属する受益権について、 1 口単位をもって、委託会社に一部解約の実行を請求す
ることができます。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
ます。
解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
解約価額（基準価額）は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。ま
た、委託会社のホー ムページでご覧になることもできます。
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・お電話に よる お問合わせ先（委託会社）
電話番号 （コールセンター） 0120-106212
（ 営業 日の 9:00 ～ 17:00 ）
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が
あるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付
けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回す
ることができます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益
権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付
けたものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額とします。
一部解約金は、販 売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して
5 営業日目から受益者に支払います。
受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の
請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
数の減少の記載または記録が行なわれます。
３ 【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した 1 万口当たりの価額をい
います。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時
価（注 1 、注 2 ）により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
（注 1 ）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。
（注 2 ）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・わが国の金融商品取引所上場株式：原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価し
ます。
・海外の金融商品取引所上場の株式およびハイブリッド優先証券：原則として当該取引所におけ
る計算時に知り得る直近の日の最終相場で評価します。
・海外の店頭登録の株式およびハイブリッド優先証券：原則として海外店頭市場における計算時
に知り得る直近の日の最終相場または最終買気配相場で評価します。
・わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券：原則として当該取引所における計算日の
最終相場で評価します。
・海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券：原則として当該取引所における計算日に知
り得る直近の日の最終相場で評価します。
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・公社債等：原則として次の 1. ～ 3. に掲げるいずれかの価額で評価します。
1 ．日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）、 2 ．金融商品取引業者、銀行等の提
示する価額（売気配相場を除く。）、 3 ．価格情報会社の提供する価額
なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他
の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
のホームページでご覧に なる こともできます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
無期限 とします。ただし、 (5) ①により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4) 【計算期間】
毎年 1 月 11 日から翌年 1 月 10 日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休
業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
ものとします。
(5) 【その他】
① 信託の終了
1 ．委託会社は、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得な
い事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることがで
きます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ま
す。
2 ．委託会社は、前 1. の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を
記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約にかか
るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
3 ．前 2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4 ．前 3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の 2 分の 1 を超えると
きは、前 1. の信託契約の解約をしません。
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5 ．委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付しま
す。 ただし、信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
を行ないません。
6 ．前 3. から前 5. までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合
であって、前 3. の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場
合には適用しません。
7 ．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し、信託を終了させます。
8 ．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、②の 4. に該当する場合を除
き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
9 ．受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更
1 ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。この場合において、委託会社は、あ
らかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
2 ．委託会社は、前 1. の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られ
たる受益者に対して交付します。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付し
たときは、原則として、公告を行ないません。
3 ．前 2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4 ．前 3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の 2 分の 1 を超えると
きは、前 1. の信託約款の変更をしません。
5 ．委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公
告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付しま
す。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
を行ないません。
6 ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前 1. から前 5. まで
の規定にしたがいます。
③ 反対者の買取請求権
前①の 1. から 6. までの規定にしたがい信託契約の解約を行なう場合または前②の規定にしたがい信
託約款の変更を行なう場合において、前①の 3. または前②の 3. の一定の期間内に委託会社に対して異
議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を
請求することができます。
④ 運用報告書
1 ． 委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
項を記載した 交付運用報告書 （ 投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 4 項に定める運用報告
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書） を毎計算期末に作成し、信託財産にかかる知られたる受益者に対して交付します。また、電子
交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
2 ． 委託 会社は、運用報告書（全体版）（ 投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 1 項に定める
運用報告書）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
3 ．前 2. の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、こ
れを交付します。
⑤ 公告
1 ．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.daiwa-am.co.jp/
2 ．前 1 ．の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑥ 関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
の 1 か月（または 3 か月）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
は、自動的に 1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
４ 【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ
れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
受益者の有す る主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
① 収益分配金にかかる請求権
受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）を持分に応じて請求する権利を有し
ます。
収益 分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に再投資されます。再投資により増加した受
益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
② 償還 金にかかる請求権
受益者は、償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。
以下同じ。）を持分に応じて請求する権利を有します。
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終
了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前
に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
ついては原則として取得申込者とします。）に、原則として信託終了日から起算して 5 営業日までに支
払います。
償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
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受益者が、信託終了による償還金については支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、
その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
③ 換金請求権
受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「２ 換金
（解約）手続等」をご参照下さい 。
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第３ 【ファンドの経理状況】
【ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵
省令第 59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 15 期計算期間（ 2020 年 1 月 11 日
から 2021 年 1 月 12 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けておりま
す。
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1【財務諸表】
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第14期 第15期
2020年1月10日現在 2021年1月12日現在
資産の部
流動資産
74,937,153 81,799,886
コール・ローン
4,881,516,489 5,787,677,732
親投資信託受益証券
1,627,000 5,331,000
未収入金
4,958,080,642 5,874,808,618
流動資産合計
4,958,080,642 5,874,808,618
資産合計
負債の部
流動負債
9,772,291 8,379,643
未払解約金
1,259,547 1,524,940
未払受託者報酬
21,413,042 25,924,802
未払委託者報酬
190,310 228,659
その他未払費用
32,635,190 36,058,044
流動負債合計
32,635,190 36,058,044
負債合計
純資産の部
元本等
2,794,039,123 3,298,446,758
※１ ※１
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 2,131,406,329 2,540,303,816
809,610,553 794,784,674
（分配準備積立金）
4,925,445,452 5,838,750,574
元本等合計
4,925,445,452 5,838,750,574
純資産合計
4,958,080,642 5,874,808,618
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第14期 第15期
自 2019年1月11日 自 2020年1月11日
至 2020年1月10日 至 2021年1月12日
営業収益
86 268
受取利息
515,590,216 116,700,243
有価証券売買等損益
12,290 －
その他収益
515,602,592 116,700,511
営業収益合計
営業費用
28,796 22,969
支払利息
2,310,362 2,832,399
受託者報酬
39,277,784 48,152,274
※１ ※１
委託者報酬
348,477 425,241
その他費用
41,965,419 51,432,883
営業費用合計
473,637,173 65,267,628
営業利益
473,637,173 65,267,628
経常利益
473,637,173 65,267,628
当期純利益
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
30,783,675 △ 34,314,381
に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 1,308,066,757 2,131,406,329
558,472,976 653,758,242
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
558,472,976 653,758,242
額
177,986,902 344,442,764
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
177,986,902 344,442,764
額
－ －
※２ ※２
分配金
2,131,406,329 2,540,303,816
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第 15 期
区 分 自 2020 年 1 月 11 日
至 2021 年 1 月 12 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
2. その他財務諸表作成のための 計算期間末日
基本となる重要な事項
2021 年 1 月 10 日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を 2021 年
1 月 12 日としております。このため、当計算期間は 368 日となってお
ります。
（貸借対照表に関する注記）
第 14 期 第 15 期
区 分
2020 年 1 月 10 日現在 2021 年 1 月 12 日現在
1. ※ 1 期首元本額 2,288,972,489 円 2,794,039,123 円
期中追加設定元本額 809,239,523 円 963,521,848 円
期中一部解約元本額 304,172,889 円 459,114,213 円
2. 計算期間末日における受益 2,794,039,123 口 3,298,446,758 口
権の総数
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 14 期 第 15 期
区 分 自 2019 年 1 月 11 日 自 2020 年 1 月 11 日
至 2020 年 1 月 10 日 至 2021 年 1 月 12 日
1. ※ 1 投資信託財産（親投資信託）の 5,187,830 円 6,401,998 円
運用の指図に係る権限の全部ま
たは一部を委託するために要す
る費用
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2. ※ 2 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 0 円）、解約に伴う当期純 額（ 0 円）、解約に伴う当期純
利益金額分配後の有価証券売 利益金額分配後の有価証券売
買等損益から費用を控除し、 買等損益から費用を控除し、
繰越欠損金を補填した額 繰越欠損金を補填した額
（ 319,449,859 円）、投資信託 （ 99,590,309 円）、投資信託
約款に規定される収益調整金 約款に規定される収益調整金
（ 1,469,707,616 円）及び分配 （ 1,995,605,114 円）及び分配
準備積立金（ 490,160,694 円） 準備積立金（ 695,194,365 円）
より分配可能額は より分配可能額は
2,279,318,169 円（ 1 万口当た 2,790,389,788 円（ 1 万口当た
り 8,157.79 円）であります。 り 8,459.71 円）であります。
なお、投資信託約款上の分配 なお、投資信託約款上の分配
対象額は、上記分配可能額の 対象額は、上記分配可能額の
うち経費控除後の配当等収益 うち経費控除後の配当等収益
等であり、分配を行っており 等であり、分配を行っており
ません。 ません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 15 期
区 分 自 2020 年 1 月 11 日
至 2021 年 1 月 12 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
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4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 15 期
区 分
2021 年 1 月 12 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第 14 期 第 15 期
2020 年 1 月 10 日現在 2021 年 1 月 12 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 498,085,750 129,952,953
合計 498,085,750 129,952,953
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 14 期 第 15 期
2020 年 1 月 10 日現在 2021 年 1 月 12 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 15 期
自 2020 年 1 月 11 日
至 2021 年 1 月 12 日
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市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
第 14 期 第 15 期
2020 年 1 月 10 日現在 2021 年 1 月 12 日現在
1 口当たり純資産額 1.7628 円 1.7702 円
（ 1 万口当たり純資産額） (17,628 円 ) (17,702 円 )
(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
親投資信託受益
外国債券インデックスマザーファンド 471,628,775 1,425,639,461
証券
ダイワ日本債券インデックスマザー
1,101,820,763 1,421,899,694
ファンド（ＢＰＩ）
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザー
325,929,946 859,412,081
ファンド
ダイワ好配当日本株マザーファンド 203,970,079 604,485,726
ダイワ北米好配当株マザーファンド 132,401,213 448,919,552
ダイワ欧州好配当株マザーファンド 70,482,573 123,922,459
ダイワ・アジア・オセアニア好配当株
9,134,583 24,717,268
マザーファンド
ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マ
299,003,468 878,681,491
ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 5,787,677,732
合計 5,787,677,732
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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（参考）
当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックス
マザーファンド（ＢＰＩ）」受益証券、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」受益証券、
「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファン
ド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・アジア・オセアニア好配
当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象と
しており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの
受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「外国債券インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2020 年 1 月 10 日現在 2021 年 1 月 12 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
979,808,502 808,209,810
コール・ローン
1,651,905,787 1,190,976,152
国債証券
189,735,396,998 210,809,825,116
派生商品評価勘定
8,389,024 3,923,781
未収利息
1,364,622,870 1,316,013,992
前払費用
49,815,516 39,582,701
流動資産合計
193,789,938,697 214,168,531,552
資産合計
193,789,938,697 214,168,531,552
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
716,267 2,029,163
未払金
715,810,978 398,271
未払解約金
49,890,878 64,770,905
流動負債合計
766,418,123 67,198,339
負債合計
766,418,123 67,198,339
純資産の部
元本等
元本
※ 1 67,069,648,143 70,827,785,140
剰余金
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期末剰余金又は期末欠損金（△）
125,953,872,431 143,273,548,073
元本等合計
193,023,520,574 214,101,333,213
純資産合計
193,023,520,574 214,101,333,213
負債純資産合計 193,789,938,697 214,168,531,552
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2020 年 1 月 11 日
区 分
至 2021 年 1 月 12 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
（但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
価額等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
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外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2020 年 1 月 10 日現在 2021 年 1 月 12 日現在
1. ※ 1 期首 2019 年 1 月 11 日 2020 年 1 月 11 日
期首元本額 61,542,450,975 円 67,069,648,143 円
期中追加設定元本額 9,548,012,549 円 13,637,218,460 円
期中一部解約元本額 4,020,815,381 円 9,879,081,463 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ外国債券インデックス 650,299,726 円 602,461,239 円
ＶＡ
ダイワ国内重視バランスファ 22,093,366 円 12,073,691 円
ンド３０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国内重視バランスファ 124,735,116 円 102,820,108 円
ンド５０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 42,191,319 円 29,649,083 円
ンド３０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 428,004,948 円 335,728,560 円
ンド５０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
外国債券インデックスファン 38,583,061 円 101,745,014 円
ド（ FOFs 用）（適格機関投資
家専用）
ダイワファンドラップ 外国 451,731,396 円 470,402,250 円
債券インデックス エマージ
ングプラス（為替ヘッジな
し）
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ダイワファンドラップ 外国 1,546,708,676 円 1,857,026,512 円
債券インデックス（為替ヘッ
ジなし）
ダイワファンドラップオンラ 795,050,364 円 676,573,763 円
イン 外国債券インデックス
エマージングプラス（為替
ヘッジなし）
Ｄ－Ｉ ' ｓ 外国債券インデッ 2,503,662 円 948,935 円
クス
ＤＣダイワ・ターゲットイ 505,722 円 1,138,009 円
ヤー 2050
ｉＦｒｅｅ 外国債券イン 614,937,192 円 988,266,664 円
デックス
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 816,870,082 円 1,032,007,540 円
ｉＦｒｅｅ 年金バランス 15,278,264 円 73,460,835 円
ＤＣダイワ外国債券インデッ 45,822,888,977 円 48,824,975,540 円
クス
ダイワ・ライフ・バランス３ 791,449,867 円 832,230,744 円
０
ダイワ・ライフ・バランス５ 416,869,610 円 473,441,226 円
０
ダイワ・ライフ・バランス７ 261,532,079 円 291,976,212 円
０
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 423,869,091 円 471,628,775 円
ト（六つの羽／安定コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 331,858,792 円 348,917,972 円
ト（六つの羽／６分散コー
ス）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 108,639,633 円 116,184,508 円
ト（六つの羽／成長コース）
ＤＣダイワ・ターゲットイ 9,489,359 円 －円
ヤー 2020
ＤＣダイワ・ターゲットイ 20,637,601 円 20,967,274 円
ヤー 2030
ＤＣダイワ・ターゲットイ 3,581,906 円 5,169,837 円
ヤー 2040
ダイワつみたてインデックス 77,238,656 円 177,823,083 円
外国債券
ダイワつみたてインデックス 735,776 円 3,152,607 円
バランス３０
ダイワつみたてインデックス 61,308 円 1,016,919 円
バランス５０
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ダイワつみたてインデックス 217,968 円 1,041,435 円
バランス７０
ダイワ世界バランスファンド 199,765,495 円 176,190,863 円
４０ＶＡ
ダイワ世界バランスファンド 152,054,653 円 136,140,957 円
６０ＶＡ
ダイワ・バランスファンド３ 4,894,427,212 円 4,233,822,499 円
５ＶＡ
ダイワ・バランスファンド２ 280,209,141 円 248,882,370 円
５ＶＡ（適格機関投資家専
用）
ダイワ・インデックスセレク 144,395,781 円 142,743,446 円
ト 外国債券
ダイワ・ノーロード 外国債 33,400,825 円 32,452,799 円
券ファンド
ダイワ外国債券インデックス 1,683,601,854 円 2,015,730,533 円
（為替ヘッジなし）（ダイワ
ＳＭＡ専用）
ダイワ投信倶楽部外国債券イ 5,748,578,972 円 5,878,588,200 円
ンデックス
ダイワライフスタイル２５ 34,955,853 円 33,238,853 円
ダイワライフスタイル５０ 62,515,800 円 60,572,925 円
ダイワライフスタイル７５ 17,179,040 円 16,593,360 円
計 67,069,648,143 円 70,827,785,140 円
2. 期末日における受益権の総数 67,069,648,143 口 70,827,785,140 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020 年 1 月 11 日
区 分
至 2021 年 1 月 12 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
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3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 1 月 12 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020 年 1 月 10 日現在 2021 年 1 月 12 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
国債証券 △ 1,460,304,757 △ 2,281,627,082
合計 △ 1,460,304,757 △ 2,281,627,082
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2019 年 12 月
3 日から 2020 年 1 月 10 日まで、及び 2020 年 12 月 1 日から 2021 年 1 月 12 日まで）を指してお
ります。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
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通貨関連
2020 年 1 月 10 日 現在 2021 年 1 月 12 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引以外の取
引
為替予約取引
買 建 1,546,367,723 － 1,554,040,480 7,672,757 1,115,296,442 － 1,117,191,060 1,894,618
アメリカ・ドル 608,468,766 － 611,164,260 2,695,494 475,790,631 － 479,528,400 3,737,769
イギリス・ポン 43,636,685 － 43,645,500 8,815 21,131,788 － 21,277,410 145,622
ド
オーストラリ 6,864,138 － 6,759,000 △ 105,138 － － － －
ア・ドル
カナダ・ドル 23,443,239 － 23,533,750 90,511 － － － －
ノルウェー・ 42,314,983 － 42,168,600 △ 146,383 － － － －
クローネ
ポーランド・ 28,244,515 － 28,238,070 △ 6,445 － － － －
ズロチ
メキシコ・ペソ 51,349,185 － 51,586,500 237,315 － － － －
ユーロ 700,991,421 － 706,346,800 5,355,379 618,374,023 － 616,385,250 △ 1,988,773
南アフリカ・ラ 41,054,791 － 40,598,000 △ 456,791 － － － －
ンド
合計 1,546,367,723 － 1,554,040,480 7,672,757 1,115,296,442 － 1,117,191,060 1,894,618
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
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(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2020 年 1 月 10 日現在 2021 年 1 月 12 日現在
1 口当たり純資産額 2.8780 円 3.0228 円
（ 1 万口当たり純資産額） (28,780 円 ) (30,228 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル アメリカ・ドル
2% United States Treasury
3,224,000.000 3,290,607.840
Note/Bond 20220215
1.75% United States Treasury
2,459,000.000 2,512,286.530
Note/Bond 20220515
1.625% United States Treasury
2,543,000.000 2,603,574.260
Note/Bond 20220815
1.625% United States Treasury
6,668,000.000 6,849,502.960
Note/Bond 20221115
2% United States Treasury
4,350,000.000 4,517,518.500
Note/Bond 20230215
1.75% United States Treasury
4,685,000.000 4,856,283.600
Note/Bond 20230515
2.5% United States Treasury
4,568,000.000 4,841,714.560
Note/Bond 20230815
2.75% United States Treasury
5,021,000.000 5,385,022.500
Note/Bond 20231115
2.75% United States Treasury
5,229,000.000 5,637,071.160
Note/Bond 20240215
2.5% United States Treasury
4,912,000.000 5,278,091.360
Note/Bond 20240515
6.25% United States Treasury
654,000.000 757,233.900
Note/Bond 20230815
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6% United States Treasury
855,000.000 1,091,322.000
Note/Bond 20260215
6.125% United States Treasury
709,000.000 962,963.800
Note/Bond 20271115
5.5% United States Treasury
700,000.000 938,161.000
Note/Bond 20280815
5.25% United States Treasury
738,000.000 981,591.660
Note/Bond 20281115
5.25% United States Treasury
473,000.000 632,486.140
Note/Bond 20290215
6.25% United States Treasury
714,000.000 1,047,566.520
Note/Bond 20300515
5.375% United States Treasury
2,391,000.000 3,375,039.960
Note/Bond 20310215
4.5% United States Treasury
1,176,000.000 1,679,198.640
Note/Bond 20360215
5% United States Treasury
847,000.000 1,289,752.310
Note/Bond 20370515
4.375% United States Treasury
548,000.000 790,057.080
Note/Bond 20380215
4.5% United States Treasury
519,000.000 759,924.990
Note/Bond 20380515
3.5% United States Treasury
1,049,000.000 1,377,871.990
Note/Bond 20390215
4.25% United States Treasury
1,121,000.000 1,610,641.590
Note/Bond 20390515
4.5% United States Treasury
1,060,000.000 1,569,870.600
Note/Bond 20390815
4.375% United States Treasury
1,210,000.000 1,770,096.900
Note/Bond 20391115
4.625% United States Treasury
1,010,000.000 1,522,332.600
Note/Bond 20400215
4.375% United States Treasury
1,678,000.000 2,461,407.860
Note/Bond 20400515
3.875% United States Treasury
1,091,000.000 1,509,834.900
Note/Bond 20400815
4.25% United States Treasury
1,469,000.000 2,131,886.250
Note/Bond 20401115
4.75% United States Treasury
1,254,000.000 1,935,661.860
Note/Bond 20410215
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4.375% United States Treasury
1,365,000.000 2,020,295.550
Note/Bond 20410515
3.75% United States Treasury
1,517,000.000 2,078,396.190
Note/Bond 20410815
3.125% United States Treasury
1,450,000.000 1,825,854.500
Note/Bond 20411115
3.125% United States Treasury
1,623,000.000 2,048,144.850
Note/Bond 20420215
3% United States Treasury
1,353,000.000 1,674,540.450
Note/Bond 20420515
2.75% United States Treasury
2,231,000.000 2,657,500.270
Note/Bond 20420815
2.75% United States Treasury
1,630,000.000 1,940,710.600
Note/Bond 20421115
3.125% United States Treasury
2,626,000.000 3,313,066.640
Note/Bond 20430215
2.875% United States Treasury
2,298,000.000 2,791,518.480
Note/Bond 20430515
3.625% United States Treasury
3,214,000.000 4,364,483.440
Note/Bond 20430815
3.75% United States Treasury
2,081,000.000 2,881,352.600
Note/Bond 20431115
3.625% United States Treasury
3,307,000.000 4,502,678.920
Note/Bond 20440215
3.375% United States Treasury
3,327,000.000 4,369,016.400
Note/Bond 20440515
2.375% United States Treasury
6,162,000.000 6,623,164.080
Note/Bond 20240815
3.125% United States Treasury
1,929,000.000 2,440,937.310
Note/Bond 20440815
2.25% United States Treasury
5,921,000.000 6,355,305.350
Note/Bond 20241115
3% United States Treasury
3,846,000.000 4,773,232.140
Note/Bond 20441115
2.125% United States Treasury
3,169,000.000 3,230,890.570
Note/Bond 20211231
1.5% United States Treasury
2,527,000.000 2,563,894.200
Note/Bond 20220131
2% United States Treasury
5,743,000.000 6,125,254.080
Note/Bond 20250215
111/283
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.5% United States Treasury
2,563,000.000 2,925,818.280
Note/Bond 20450215
1.75% United States Treasury
3,809,000.000 3,878,780.880
Note/Bond 20220228
1.75% United States Treasury
2,891,000.000 2,947,461.230
Note/Bond 20220331
2.125% United States Treasury
5,788,000.000 6,217,122.320
Note/Bond 20250515
3% United States Treasury
2,835,000.000 3,524,245.200
Note/Bond 20450515
1.75% United States Treasury
2,612,000.000 2,667,087.080
Note/Bond 20220430
1.875% United States Treasury
1,326,000.000 1,358,102.460
Note/Bond 20220531
2.125% United States Treasury
2,821,000.000 2,903,627.090
Note/Bond 20220630
2% United States Treasury
4,179,000.000 4,299,438.780
Note/Bond 20220731
2% United States Treasury
5,743,000.000 6,151,269.870
Note/Bond 20250815
2.875% United States Treasury
3,373,000.000 4,109,764.390
Note/Bond 20450815
1.875% United States Treasury
2,445,000.000 2,514,511.350
Note/Bond 20220831
1.75% United States Treasury
2,472,000.000 2,541,117.120
Note/Bond 20220930
2.25% United States Treasury
5,840,000.000 6,338,677.600
Note/Bond 20251115
3% United States Treasury
659,000.000 821,173.310
Note/Bond 20451115
1.875% United States Treasury
2,558,000.000 2,637,528.220
Note/Bond 20221031
2% United States Treasury
6,287,000.000 6,506,542.040
Note/Bond 20221130
2.125% United States Treasury
4,992,000.000 5,185,440.000
Note/Bond 20221231
1.625% United States Treasury
4,366,000.000 4,610,539.660
Note/Bond 20260215
1.75% United States Treasury
2,561,000.000 2,644,821.530
Note/Bond 20230131
112/283
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.5% United States Treasury
3,648,000.000 4,165,249.920
Note/Bond 20460215
1.5% United States Treasury
2,962,000.000 3,046,446.620
Note/Bond 20230228
1.5% United States Treasury
3,623,000.000 3,730,530.640
Note/Bond 20230331
1.625% United States Treasury
3,729,000.000 3,943,417.500
Note/Bond 20260515
1.625% United States Treasury
2,070,000.000 2,139,034.500
Note/Bond 20230430
2.5% United States Treasury
3,423,000.000 3,908,894.850
Note/Bond 20460515
1.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,586,325.000
Note/Bond 20230531
1.375% United States Treasury
3,000,000.000 3,088,590.000
Note/Bond 20230630
1.5% United States Treasury
5,400,000.000 5,672,484.000
Note/Bond 20260815
2.25% United States Treasury
3,480,000.000 3,794,278.800
Note/Bond 20460815
1.25% United States Treasury
2,780,000.000 2,855,560.400
Note/Bond 20230731
1.375% United States Treasury
2,400,000.000 2,474,808.000
Note/Bond 20230831
1.375% United States Treasury
2,505,000.000 2,585,235.150
Note/Bond 20230930
2% United States Treasury
5,300,000.000 5,716,527.000
Note/Bond 20261115
1.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,599,800.000
Note/Bond 20231031
2.875% United States Treasury
1,500,000.000 1,832,925.000
Note/Bond 20461115
2.125% United States Treasury
2,490,000.000 2,626,352.400
Note/Bond 20231130
2% United States Treasury
600,000.000 610,968.000
Note/Bond 20211231
2.25% United States Treasury
2,500,000.000 2,650,375.000
Note/Bond 20231231
2.25% United States Treasury
2,140,000.000 2,343,128.800
Note/Bond 20270215
113/283
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.875% United States Treasury
3,010,000.000 3,065,955.900
Note/Bond 20220131
2.25% United States Treasury
2,480,000.000 2,633,437.600
Note/Bond 20240131
3% United States Treasury
3,545,000.000 4,433,164.300
Note/Bond 20470215
1.875% United States Treasury
3,010,000.000 3,069,959.200
Note/Bond 20220228
2.125% United States Treasury
2,300,000.000 2,434,757.000
Note/Bond 20240229
2.125% United States Treasury
4,550,000.000 4,823,318.500
Note/Bond 20240331
1.875% United States Treasury
2,900,000.000 2,961,625.000
Note/Bond 20220331
2.375% United States Treasury
6,400,000.000 7,065,472.000
Note/Bond 20270515
3% United States Treasury
2,000,000.000 2,504,840.000
Note/Bond 20470515
1.875% United States Treasury
3,000,000.000 3,067,500.000
Note/Bond 20220430
2% United States Treasury
3,000,000.000 3,172,260.000
Note/Bond 20240430
1.75% United States Treasury
3,000,000.000 3,067,020.000
Note/Bond 20220531
2% United States Treasury
5,300,000.000 5,607,612.000
Note/Bond 20240531
1.75% United States Treasury
3,000,000.000 3,071,250.000
Note/Bond 20220630
2% United States Treasury
2,400,000.000 2,542,296.000
Note/Bond 20240630
2.25% United States Treasury
5,900,000.000 6,470,589.000
Note/Bond 20270815
1.875% United States Treasury
2,900,000.000 2,977,691.000
Note/Bond 20220731
2.125% United States Treasury
3,000,000.000 3,194,520.000
Note/Bond 20240731
2.75% United States Treasury
3,450,000.000 4,132,444.500
Note/Bond 20470815
1.625% United States Treasury
3,200,000.000 3,276,992.000
Note/Bond 20220831
114/283
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.875% United States Treasury
2,000,000.000 2,113,580.000
Note/Bond 20240831
1.875% United States Treasury
2,500,000.000 2,574,600.000
Note/Bond 20220930
2.125% United States Treasury
2,500,000.000 2,666,775.000
Note/Bond 20240930
2% United States Treasury
2,500,000.000 2,583,375.000
Note/Bond 20221031
2.25% United States Treasury
5,500,000.000 6,035,370.000
Note/Bond 20271115
2.75% United States Treasury
3,500,000.000 4,194,225.000
Note/Bond 20471115
2.25% United States Treasury
3,500,000.000 3,753,190.000
Note/Bond 20241031
2.125% United States Treasury
3,200,000.000 3,420,000.000
Note/Bond 20241130
2.25% United States Treasury
2,800,000.000 3,009,552.000
Note/Bond 20241231
2.375% United States Treasury
3,500,000.000 3,659,110.000
Note/Bond 20230131
2.75% United States Treasury
5,650,000.000 6,401,224.000
Note/Bond 20280215
2.625% United States Treasury
3,300,000.000 3,473,250.000
Note/Bond 20230228
2.5% United States Treasury
2,600,000.000 2,823,834.000
Note/Bond 20250131
2.75% United States Treasury
2,700,000.000 2,963,250.000
Note/Bond 20250228
3% United States Treasury
3,800,000.000 4,765,732.000
Note/Bond 20480215
2.5% United States Treasury
2,900,000.000 3,049,959.000
Note/Bond 20230331
2.625% United States Treasury
2,900,000.000 3,171,643.000
Note/Bond 20250331
3.125% United States Treasury
4,200,000.000 5,384,190.000
Note/Bond 20480515
2.875% United States Treasury
6,500,000.000 7,429,760.000
Note/Bond 20280515
2.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,648,225.000
Note/Bond 20230430
115/283
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.875% United States Treasury
1,900,000.000 2,100,678.000
Note/Bond 20250430
2.875% United States Treasury
3,550,000.000 3,930,205.000
Note/Bond 20250531
2.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,652,125.000
Note/Bond 20230531
2.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,650,775.000
Note/Bond 20230630
2.75% United States Treasury
3,000,000.000 3,309,600.000
Note/Bond 20250630
2.75% United States Treasury
3,850,000.000 4,102,021.000
Note/Bond 20230731
2.875% United States Treasury
6,700,000.000 7,678,803.000
Note/Bond 20280815
3% United States Treasury
4,220,000.000 5,298,716.400
Note/Bond 20480815
2.875% United States Treasury
2,500,000.000 2,774,800.000
Note/Bond 20250731
2.75% United States Treasury
3,600,000.000 3,842,136.000
Note/Bond 20230831
2.75% United States Treasury
3,600,000.000 3,979,656.000
Note/Bond 20250831
3% United States Treasury
2,500,000.000 2,795,700.000
Note/Bond 20250930
2.875% United States Treasury
3,000,000.000 3,217,500.000
Note/Bond 20230930
3% United States Treasury
2,500,000.000 2,800,175.000
Note/Bond 20251031
2.875% United States Treasury
4,000,000.000 4,298,400.000
Note/Bond 20231031
3.125% United States Treasury
3,700,000.000 4,318,566.000
Note/Bond 20281115
3.375% United States Treasury
4,520,000.000 6,066,653.600
Note/Bond 20481115
2.875% United States Treasury
3,000,000.000 3,346,380.000
Note/Bond 20251130
2.875% United States Treasury
2,000,000.000 2,153,120.000
Note/Bond 20231130
2.625% United States Treasury
3,500,000.000 3,866,660.000
Note/Bond 20251231
116/283
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,677,925.000
Note/Bond 20231231
2.5% United States Treasury
3,000,000.000 3,072,300.000
Note/Bond 20220115
2.625% United States Treasury
6,600,000.000 7,462,620.000
Note/Bond 20290215
2.5% United States Treasury
3,000,000.000 3,078,270.000
Note/Bond 20220215
2.5% United States Treasury
4,000,000.000 4,276,560.000
Note/Bond 20240131
2.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,764,825.000
Note/Bond 20260131
3% United States Treasury
4,700,000.000 5,917,206.000
Note/Bond 20490215
2.5% United States Treasury
2,500,000.000 2,751,550.000
Note/Bond 20260228
2.375% United States Treasury
3,300,000.000 3,519,648.000
Note/Bond 20240229
2.375% United States Treasury
3,500,000.000 3,592,260.000
Note/Bond 20220315
2.25% United States Treasury
2,500,000.000 2,721,875.000
Note/Bond 20260331
2.25% United States Treasury
3,700,000.000 3,798,679.000
Note/Bond 20220415
2.125% United States Treasury
3,400,000.000 3,490,950.000
Note/Bond 20220515
2.875% United States Treasury
4,650,000.000 5,726,382.000
Note/Bond 20490515
2.375% United States Treasury
3,900,000.000 4,337,502.000
Note/Bond 20290515
2.25% United States Treasury
3,500,000.000 3,728,585.000
Note/Bond 20240430
2.375% United States Treasury
2,800,000.000 3,068,604.000
Note/Bond 20260430
1.75% United States Treasury
3,500,000.000 3,580,500.000
Note/Bond 20220615
2.125% United States Treasury
3,000,000.000 3,250,530.000
Note/Bond 20260531
1.75% United States Treasury
3,500,000.000 3,677,170.000
Note/Bond 20240630
117/283
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.875% United States Treasury
2,800,000.000 2,996,868.000
Note/Bond 20260630
1.75% United States Treasury
4,000,000.000 4,097,000.000
Note/Bond 20220715
1.75% United States Treasury
5,500,000.000 5,783,140.000
Note/Bond 20240731
1.875% United States Treasury
2,500,000.000 2,677,725.000
Note/Bond 20260731
1.625% United States Treasury
6,900,000.000 7,257,351.000
Note/Bond 20290815
1.5% United States Treasury
3,500,000.000 3,575,845.000
Note/Bond 20220815
2.25% United States Treasury
4,600,000.000 5,011,102.000
Note/Bond 20490815
1.375% United States Treasury
2,800,000.000 2,920,288.000
Note/Bond 20260831
1.25% United States Treasury
4,000,000.000 4,136,240.000
Note/Bond 20240831
1.5% United States Treasury
3,000,000.000 3,068,070.000
Note/Bond 20220915
1.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,643,350.000
Note/Bond 20260930
1.5% United States Treasury
3,000,000.000 3,131,010.000
Note/Bond 20240930
1.375% United States Treasury
2,900,000.000 2,962,843.000
Note/Bond 20221015
1.5% United States Treasury
1,000,000.000 1,044,140.000
Note/Bond 20241031
1.625% United States Treasury
3,000,000.000 3,171,300.000
Note/Bond 20261031
1.75% United States Treasury
5,850,000.000 6,212,407.500
Note/Bond 20291115
2.375% United States Treasury
4,500,000.000 5,031,540.000
Note/Bond 20491115
1.625% United States Treasury
2,000,000.000 2,114,200.000
Note/Bond 20261130
1.5% United States Treasury
3,000,000.000 3,133,800.000
Note/Bond 20241130
1.625% United States Treasury
3,000,000.000 3,085,410.000
Note/Bond 20221215
118/283
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,661,125.000
Note/Bond 20261231
1.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,637,500.000
Note/Bond 20241231
1.625% United States Treasury
1,500,000.000 1,521,960.000
Note/Bond 20211231
1.5% United States Treasury
4,000,000.000 4,108,560.000
Note/Bond 20230115
1.375% United States Treasury
1,700,000.000 1,769,054.000
Note/Bond 20250131
1.375% United States Treasury
2,500,000.000 2,533,300.000
Note/Bond 20220131
1.375% United States Treasury
2,250,000.000 2,307,375.000
Note/Bond 20230215
1.5% United States Treasury
3,600,000.000 3,738,636.000
Note/Bond 20300215
1.5% United States Treasury
3,200,000.000 3,359,744.000
Note/Bond 20270131
2% United States Treasury
5,400,000.000 5,574,204.000
Note/Bond 20500215
1.125% United States Treasury
200,000.000 202,296.000
Note/Bond 20220228
1.125% United States Treasury
300,000.000 307,992.000
Note/Bond 20270228
1.125% United States Treasury
5,200,000.000 5,360,056.000
Note/Bond 20250228
0.5% United States Treasury
1,200,000.000 1,208,856.000
Note/Bond 20230315
0.5% United States Treasury
1,500,000.000 1,506,795.000
Note/Bond 20250331
0.375% United States Treasury
200,000.000 200,616.000
Note/Bond 20220331
0.25% United States Treasury
3,200,000.000 3,206,368.000
Note/Bond 20230415
0.625% United States Treasury
1,600,000.000 1,592,992.000
Note/Bond 20270331
0.625% United States Treasury
7,800,000.000 7,477,002.000
Note/Bond 20300515
0.125% United States Treasury
3,500,000.000 3,496,290.000
Note/Bond 20230515
119/283
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
0.375% United States Treasury
2,700,000.000 2,696,814.000
Note/Bond 20250430
0.125% United States Treasury
3,200,000.000 3,200,096.000
Note/Bond 20220430
0.5% United States Treasury
5,700,000.000 5,625,615.000
Note/Bond 20270430
1.25% United States Treasury
5,600,000.000 4,803,288.000
Note/Bond 20500515
1.125% United States Treasury
5,000,000.000 4,561,300.000
Note/Bond 20400515
0.125% United States Treasury
500,000.000 499,940.000
Note/Bond 20220531
0.5% United States Treasury
3,500,000.000 3,449,950.000
Note/Bond 20270531
0.25% United States Treasury
3,000,000.000 2,978,670.000
Note/Bond 20250531
0.25% United States Treasury
5,500,000.000 5,510,505.000
Note/Bond 20230615
0.125% United States Treasury
5,500,000.000 5,499,780.000
Note/Bond 20220630
0.25% United States Treasury
7,500,000.000 7,441,350.000
Note/Bond 20250630
0.5% United States Treasury
3,500,000.000 3,447,745.000
Note/Bond 20270630
0.125% United States Treasury
1,000,000.000 998,630.000
Note/Bond 20230715
0.25% United States Treasury
3,400,000.000 3,371,304.000
Note/Bond 20250731
0.125% United States Treasury
3,500,000.000 3,499,300.000
Note/Bond 20220731
0.125% United States Treasury
800,000.000 798,656.000
Note/Bond 20230815
0.625% United States Treasury
10,000,000.000 9,553,900.000
Note/Bond 20300815
0.375% United States Treasury
5,000,000.000 4,878,100.000
Note/Bond 20270731
1.375% United States Treasury
6,700,000.000 5,932,582.000
Note/Bond 20500815
1.125% United States Treasury
6,000,000.000 5,453,880.000
Note/Bond 20400815
120/283
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
0.5% United States Treasury
3,500,000.000 3,438,995.000
Note/Bond 20270831
0.125% United States Treasury
3,000,000.000 2,999,400.000
Note/Bond 20220831
0.125% United States Treasury
2,000,000.000 1,996,160.000
Note/Bond 20230915
0.25% United States Treasury
6,500,000.000 6,435,000.000
Note/Bond 20250930
0.125% United States Treasury
3,000,000.000 2,999,160.000
Note/Bond 20220930
0.375% United States Treasury
4,000,000.000 3,893,120.000
Note/Bond 20270930
0.25% United States Treasury
3,500,000.000 3,467,730.000
Note/Bond 20250831
0.125% United States Treasury
4,200,000.000 4,190,970.000
Note/Bond 20231015
0.25% United States Treasury
3,000,000.000 3,003,630.000
Note/Bond 20231115
0.875% United States Treasury
6,800,000.000 6,637,412.000
Note/Bond 20301115
0.125% United States Treasury
3,500,000.000 3,499,020.000
Note/Bond 20221031
0.25% United States Treasury
4,000,000.000 3,957,160.000
Note/Bond 20251031
0.5% United States Treasury
4,000,000.000 3,920,280.000
Note/Bond 20271031
1.625% United States Treasury
4,300,000.000 4,053,739.000
Note/Bond 20501115
1.375% United States Treasury
3,700,000.000 3,513,816.000
Note/Bond 20401115
0.125% United States Treasury
3,000,000.000 2,999,160.000
Note/Bond 20221130
0.375% United States Treasury
5,100,000.000 5,072,868.000
Note/Bond 20251130
0.625% United States Treasury
5,000,000.000 4,937,500.000
Note/Bond 20271130
0.125% United States Treasury
1,000,000.000 997,300.000
Note/Bond 20231215
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
868,109,146.930
121/283
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(90,483,016,385)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド イギリス・ポンド
ド
2% United Kingdom Gilt
1,621,000.000 1,775,205.730
20250907
2.5% United Kingdom Gilt
1,682,000.000 2,740,112.560
20650722
1.5% United Kingdom Gilt
1,465,000.000 1,585,921.100
20260722
0.5% United Kingdom Gilt
2,320,000.000 2,342,202.400
20220722
1.5% United Kingdom Gilt
1,940,000.000 2,218,719.800
20470722
1.75% United Kingdom Gilt
2,350,000.000 2,729,243.000
20370907
1.75% United Kingdom Gilt
1,510,000.000 1,938,900.400
20570722
1.25% United Kingdom Gilt
2,010,000.000 2,161,091.700
20270722
0.75% United Kingdom Gilt
2,000,000.000 2,043,040.000
20230722
1.625% United Kingdom Gilt
1,500,000.000 1,670,850.000
20281022
1.625% United Kingdom Gilt
1,060,000.000 1,462,111.000
20711022
1% United Kingdom Gilt
1,800,000.000 1,863,774.000
20240422
1.75% United Kingdom Gilt
1,110,000.000 1,346,929.500
20490122
1.625% United Kingdom Gilt
850,000.000 1,034,603.000
20541022
0.875% United Kingdom Gilt
1,800,000.000 1,897,506.000
20291022
0.625% United Kingdom Gilt
2,600,000.000 2,675,894.000
20250607
1.25% United Kingdom Gilt
940,000.000 1,013,526.800
20411022
0.125% United Kingdom Gilt
2,300,000.000 2,309,085.000
20230131
0.375% United Kingdom Gilt
2,300,000.000 2,310,902.000
20301022
122/283
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
0.5% United Kingdom Gilt
750,000.000 668,055.000
20611022
0.125% United Kingdom Gilt
1,500,000.000 1,507,455.000
20260130
0.125% United Kingdom Gilt
1,600,000.000 1,596,640.000
20280131
0.625% United Kingdom Gilt
1,100,000.000 1,020,283.000
20501022
0.625% United Kingdom Gilt
1,300,000.000 1,294,748.000
20350731
0.125% United Kingdom Gilt
1,300,000.000 1,305,993.000
20240131
0.25% United Kingdom Gilt
300,000.000 295,782.000
20310731
6% United Kingdom Gilt
949,000.000 1,381,146.130
20281207
4.25% United Kingdom Gilt
1,840,000.000 2,626,029.600
20320607
5% United Kingdom Gilt
1,472,000.000 1,781,841.280
20250307
4.25% United Kingdom Gilt
1,662,000.000 2,531,309.100
20360307
4.75% United Kingdom Gilt
1,357,000.000 2,279,963.550
20381207
4.25% United Kingdom Gilt
1,908,000.000 3,855,228.480
20551207
4.25% United Kingdom Gilt
1,366,000.000 2,428,925.580
20461207
4.25% United Kingdom Gilt
1,232,000.000 1,584,660.000
20271207
4.5% United Kingdom Gilt
2,416,000.000 4,189,923.840
20421207
4.75% United Kingdom Gilt
1,830,000.000 2,622,463.200
20301207
4.25% United Kingdom Gilt
1,343,000.000 2,496,368.400
20491207
4.25% United Kingdom Gilt
1,446,000.000 2,325,717.480
20390907
4% United Kingdom Gilt
1,382,000.000 1,447,672.640
20220307
123/283
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4.5% United Kingdom Gilt
1,260,000.000 1,916,888.400
20340907
4% United Kingdom Gilt
1,074,000.000 2,208,852.840
20600122
4.25% United Kingdom Gilt
1,577,000.000 2,580,303.170
20401207
3.75% United Kingdom Gilt
1,552,000.000 2,780,501.120
20520722
1.75% United Kingdom Gilt
2,242,000.000 2,311,681.360
20220907
3.25% United Kingdom Gilt
2,166,000.000 3,241,982.160
20440122
2.25% United Kingdom Gilt
1,582,000.000 1,680,337.120
20230907
3.5% United Kingdom Gilt
1,586,000.000 3,274,439.740
20680722
2.75% United Kingdom Gilt
1,092,000.000 1,204,465.080
20240907
3.5% United Kingdom Gilt
2,124,000.000 3,329,646.110
20450122
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
100,888,920.370
(14,219,284,437)
イスラエル・
イスラエル・シュケル イスラエル・シュケル
シュケル
6.25% Israel Government Bond
2,000,000.000 2,662,000.000
- Fixed 20261030
5.5% Israel Government Bond -
2,000,000.000 2,115,420.000
Fixed 20220131
4.25% Israel Government Bond
1,800,000.000 1,965,132.000
- Fixed 20230331
5.5% Israel Government Bond -
1,900,000.000 3,184,495.000
Fixed 20420131
3.75% Israel Government Bond
2,000,000.000 2,227,320.000
- Fixed 20240331
1.75% Israel Government Bond
2,300,000.000 2,450,052.000
- Fixed 20250831
2% Israel Government Bond -
1,800,000.000 1,963,026.000
Fixed 20270331
1.25% Israel Government Bond
1,000,000.000 1,022,270.000
- Fixed 20221130
124/283
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3.75% Israel Government Bond
2,100,000.000 2,852,199.000
- Fixed 20470331
2.25% Israel Government Bond
1,800,000.000 2,009,790.000
- Fixed 20280928
1.5% Israel Government Bond -
1,500,000.000 1,556,970.000
Fixed 20231130
0.75% Israel Government Bond
1,000,000.000 1,010,330.000
- Fixed 20220731
1% Israel Government Bond -
1,900,000.000 1,916,587.000
Fixed 20300331
0.5% Israel Government Bond -
600,000.000 604,482.000
Fixed 20250430
1.5% Israel Government Bond -
700,000.000 691,936.000
Fixed 20370531
0.15% Israel Government Bond
1,000,000.000 1,000,110.000
- Fixed 20230731
イスラエル・シュケル 小計 イスラエル・シュケル
29,232,119.000
(960,275,109)
オーストラリ
オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
ア・ドル
5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
3,162,000.000 3,433,457.700
BOND 20220715
5.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
3,568,000.000 4,004,758.880
BOND 20230421
4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,789,000.000 3,506,581.810
BOND 20270421
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
3,473,000.000 3,772,233.680
BOND 20240421
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,304,000.000 2,742,220.800
BOND 20290421
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
3,498,000.000 3,939,552.540
BOND 20250421
4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,258,000.000 1,726,630.160
BOND 20330421
4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
3,248,000.000 3,895,813.600
BOND 20260421
3.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,113,000.000 1,455,648.180
BOND 20370421
125/283
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,307,000.000 1,527,477.830
BOND 20350621
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
792,000.000 977,518.080
BOND 20390621
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,672,000.000 3,045,224.960
BOND 20271121
2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
3,678,000.000 4,075,224.000
BOND 20280521
3% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
1,252,000.000 1,490,919.160
20470321
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,800,000.000 3,214,036.000
BOND 20281121
2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,850,000.000 1,924,814.000
BOND 20221121
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,600,000.000 2,998,424.000
BOND 20291121
2.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
4,870,000.000 5,521,508.600
BOND 20300521
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,390,000.000 1,592,648.100
BOND 20410521
1.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,840,000.000 2,950,589.600
BOND 20310621
1.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
900,000.000 905,454.000
BOND 20320521
0.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,400,000.000 2,404,488.000
BOND 20241121
1% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
3,500,000.000 3,477,880.000
20301221
1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,500,000.000 1,368,930.000
BOND 20510621
0.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,900,000.000 1,888,885.000
BOND 20251121
1% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
2,500,000.000 2,461,325.000
20311121
0.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,700,000.000 2,698,677.000
BOND 20260921
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
73,000,920.680
(5,864,893,968)
カナダ・ドル カナダ・ドル カナダ・ドル
126/283
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.75% Canada Government
405,000.000 576,732.150
International Bond 20641201
5.75% CANADIAN GOVERNMENT
983,000.000 1,384,280.260
BOND 20290601
5.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,117,000.000 1,733,237.730
BOND 20330601
5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,012,000.000 1,594,476.840
20370601
4% CANADIAN GOVERNMENT BOND
913,000.000 1,357,393.620
20410601
2.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,751,000.000 1,814,718.890
BOND 20220601
3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,461,000.000 2,117,763.330
20451201
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,253,000.000 1,291,755.290
20230601
2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,405,000.000 1,508,618.750
20240601
2.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,337,000.000 1,749,464.500
BOND 20481201
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,156,000.000 1,246,954.080
BOND 20250601
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
969,000.000 1,019,446.140
20260601
1% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,240,000.000 1,274,534.000
20270601
0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,440,000.000 1,446,624.000
20220301
1% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,750,000.000 1,774,622.500
20220901
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,318,944.000
20280601
1.75% CANADIAN GOVERNMENT
4,300,000.000 4,443,964.000
BOND 20230301
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,360,658.000
20230901
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND
2,560,000.000 2,917,683.200
20511201
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,220,000.000 1,372,207.200
BOND 20290601
127/283
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,273,968.000
BOND 20240301
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,458,618.000
20240901
1.25% CANADIAN GOVERNMENT
3,450,000.000 3,584,481.000
BOND 20300601
1.25% CANADIAN GOVERNMENT
700,000.000 724,241.000
BOND 20250301
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,100,000.000 1,116,434.000
20220201
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
5,000.000 5,090.350
20220501
0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
2,890,000.000 2,894,508.400
20250901
0.25% CANADIAN GOVERNMENT
2,300,000.000 2,304,255.000
BOND 20220801
0.25% CANADIAN GOVERNMENT
700,000.000 701,253.000
BOND 20221101
0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
900,000.000 868,284.000
20301201
0.25% CANADIAN GOVERNMENT
500,000.000 493,350.000
BOND 20260301
0.25% CANADIAN GOVERNMENT
500,000.000 499,470.000
BOND 20240401
0.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,500,000.000 1,502,460.000
BOND 20230201
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
50,730,491.230
(4,137,578,864)
シンガポール・
シンガポール・ドル シンガポール・ドル
ドル
3.5% SINGAPORE GOVERNMENT
772,000.000 901,696.000
20270301
3.125% SINGAPORE GOVERNMENT
788,000.000 824,980.840
20220901
3% SINGAPORE GOVERNMENT
623,000.000 682,247.300
20240901
2.875% SINGAPORE GOVERNMENT
809,000.000 951,610.520
20300901
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
400,000.000 509,000.000
20420401
128/283
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
671,000.000 711,662.600
20230701
3.375% SINGAPORE GOVERNMENT
568,000.000 720,053.600
20330901
2.875% SINGAPORE GOVERNMENT
625,000.000 725,625.000
20290701
2.375% SINGAPORE GOVERNMENT
524,000.000 568,487.600
20250601
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
688,000.000 899,904.000
20460301
2.125% SINGAPORE GOVERNMENT
450,000.000 487,260.000
20260601
1.75% SINGAPORE GOVERNMENT
500,000.000 509,250.000
20220401
2.25% SINGAPORE GOVERNMENT
650,000.000 748,319.000
20360801
1.75% SINGAPORE GOVERNMENT
450,000.000 463,770.000
20230201
2.625% SINGAPORE GOVERNMENT
550,000.000 620,510.000
20280501
2% SINGAPORE GOVERNMENT
490,000.000 514,990.000
20240201
2.375% SINGAPORE GOVERNMENT
350,000.000 414,764.000
20390701
1.875% SINGAPORE GOVERNMENT
410,000.000 471,602.500
20500301
0.5% SINGAPORE GOVERNMENT
150,000.000 150,195.000
20251101
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
11,875,927.960
(930,597,715)
スウェーデン・
スウェーデン・クローナ スウェーデン・クローナ
クローナ
3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
4,655,000.000 7,227,120.250
20390330
3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
8,465,000.000 8,918,385.400
20220601
1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
8,025,000.000 8,447,034.750
20231113
2.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
7,595,000.000 8,524,096.350
20250512
129/283
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1% SWEDISH GOVERNMENT BOND
7,180,000.000 7,680,158.800
20261112
0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND
4,550,000.000 4,832,327.500
20280512
0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND
7,400,000.000 7,909,416.000
20291112
0.125% SWEDISH GOVERNMENT
3,000,000.000 3,012,480.000
BOND 20310512
スウェーデン・クローナ 小計 スウェーデン・クローナ
56,551,019.050
(710,280,799)
デンマーク・ク
デンマーク・クローネ デンマーク・クローネ
ローネ
4.5% DANISH GOVERNMENT BOND
13,662,000.000 25,900,419.600
20391115
1.5% DANISH GOVERNMENT BOND
4,846,000.000 5,144,029.000
20231115
1.75% DANISH GOVERNMENT BOND
6,013,000.000 6,703,653.180
20251115
0.5% DANISH GOVERNMENT BOND
7,900,000.000 8,460,505.000
20271115
0.5% DANISH GOVERNMENT BOND
9,590,000.000 10,399,108.300
20291115
0.25% DANISH GOVERNMENT BOND
4,300,000.000 4,369,660.000
20221115
0.25% DANISH GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,367,420.000
20521115
デンマーク・クローネ 小計 デンマーク・クローネ
63,344,795.080
(1,079,395,308)
ノルウェー・ク
ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ
ローネ
2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
8,204,000.000 8,524,858.440
20230524
3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
4,095,000.000 4,425,057.000
20240314
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
5,395,000.000 5,657,736.500
BOND 20250313
1.5% NORWEGIAN GOVERNMENT
3,340,000.000 3,480,079.600
BOND 20260219
130/283
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
3,450,000.000 3,649,617.000
BOND 20270217
2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
3,500,000.000 3,782,730.000
20280426
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
3,850,000.000 4,106,525.500
BOND 20290906
1.375% NORWEGIAN GOVERNMENT
4,800,000.000 4,964,784.000
BOND 20300819
ノルウェー・クローネ 小計 ノルウェー・クローネ
38,591,388.040
(471,586,762)
ポーランド・ズ
ポーランド・ズロチ ポーランド・ズロチ
ロチ
5.75% Poland Government Bond
2,309,000.000 2,534,219.860
20220923
2.5% Poland Government Bond
4,377,000.000 4,843,150.500
20260725
2.5% Poland Government Bond
3,170,000.000 3,528,685.500
20270725
2.25% Poland Government Bond
3,320,000.000 3,417,873.600
20220425
2.5% Poland Government Bond
3,850,000.000 4,043,462.500
20230125
2.5% Poland Government Bond
2,870,000.000 3,090,444.700
20240425
2.75% Poland Government Bond
4,840,000.000 5,512,711.600
20291025
2.25% Poland Government Bond
3,400,000.000 3,655,238.000
20241025
Poland Government Bond
1,600,000.000 1,599,600.000
20220725
0.75% Poland Government Bond
1,000,000.000 1,015,290.000
20250425
1.25% Poland Government Bond
1,000,000.000 1,002,800.000
20301025
5.75% Poland Government Bond
827,000.000 1,147,255.750
20290425
4% Poland Government Bond
2,625,000.000 2,910,678.750
20231025
2.75% Poland Government Bond
3,650,000.000 4,133,223.500
20280425
131/283
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3.25% Poland Government Bond
4,591,000.000 5,181,632.150
20250725
ポーランド・ズロチ 小計 ポーランド・ズロチ
47,616,266.410
(1,332,779,296)
マレーシア・リ
マレーシア・リンギット マレーシア・リンギット
ンギット
3.502% MALAYSIAN GOVERNMENT
2,373,000.000 2,516,661.420
20270531
4.498% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,178,000.000 1,348,291.680
20300415
4.392% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,514,000.000 1,669,215.280
20260415
4.232% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,300,000.000 1,466,569.000
20310630
3.418% MALAYSIAN GOVERNMENT
875,000.000 897,356.250
20220815
3.892% MALAYSIAN GOVERNMENT
731,000.000 791,080.890
20270315
3.48% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,001,000.000 1,034,893.860
20230315
3.844% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,427,000.000 1,531,356.510
20330415
3.733% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,186,000.000 1,285,327.500
20280615
4.935% MALAYSIAN GOVERNMENT
600,000.000 698,934.000
20430930
4.181% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,057,000.000 1,133,188.560
20240715
3.955% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,737,000.000 1,877,193.270
20250915
3.795% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,161,000.000 1,199,939.940
20220930
4.254% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,220,000.000 1,347,185.000
20350531
3.8% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,302,000.000 1,364,326.740
20230817
4.736% MALAYSIAN GOVERNMENT
930,000.000 1,063,641.000
20460315
3.9% MALAYSIAN GOVERNMENT
650,000.000 703,014.000
20261130
132/283
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3.882% MALAYSIAN GOVERNMENT
100,000.000 102,432.000
20220310
4.059% MALAYSIAN GOVERNMENT
750,000.000 802,927.500
20240930
3.899% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,190,000.000 1,292,494.700
20271116
4.762% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,050,000.000 1,233,025.500
20370407
3.882% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,282,800.000
20250314
3.757% MALAYSIAN GOVERNMENT
2,500,000.000 2,604,650.000
20230420
4.642% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,364,424.000
20331107
4.893% MALAYSIAN GOVERNMENT
600,000.000 708,216.000
20380608
3.906% MALAYSIAN GOVERNMENT
650,000.000 702,084.500
20260715
3.885% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,910,000.000 2,087,037.900
20290815
4.921% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,419,240.000
20480706
3.478% MALAYSIAN GOVERNMENT
400,000.000 419,068.000
20240614
3.828% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,300,000.000 1,372,020.000
20340705
3.757% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,750,000.000 1,815,310.000
20400522
4.065% MALAYSIAN GOVERNMENT
700,000.000 725,711.000
20500615
2.632% MALAYSIAN GOVERNMENT
500,000.000 498,740.000
20310415
マレーシア・リンギット 小計 マレーシア・リンギット
40,358,356.000
(1,037,209,749)
メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ
5.75% Mexican Bonos 20260305
23,290,000.000 24,320,349.600
8% Mexican Bonos 20471107
19,300,000.000 22,212,563.000
8% Mexican Bonos 20240905
23,800,000.000 26,651,240.000
6.75% Mexican Bonos 20230309
7,200,000.000 7,569,360.000
8% Mexican Bonos 20231207
30,033,000.000 33,040,204.290
133/283
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
10% Mexican Bonos 20241205
23,919,000.000 28,646,590.350
7.5% Mexican Bonos 20270603
27,968,000.000 31,775,004.160
10% Mexican Bonos 20361120
8,874,000.000 12,232,187.820
8.5% Mexican Bonos 20290531
29,544,000.000 35,826,236.160
8.5% Mexican Bonos 20381118
16,894,000.000 20,544,455.520
7.75% Mexican Bonos 20310529
15,015,000.000 17,465,748.300
6.5% Mexican Bonos 20220609
28,599,000.000 29,494,434.690
7.75% Mexican Bonos 20421113
19,654,000.000 22,115,466.960
7.75% Mexican Bonos 20341123
7,944,000.000 9,221,712.960
メキシコ・ペソ 小計 メキシコ・ペソ
321,115,553.810
(1,669,800,879)
ユーロ ユーロ ユーロ
0.75% Finland Government Bond
614,000.000 685,831.860
20310415
0.875% Finland Government
279,000.000 299,724.120
Bond 20250915
0.5% Finland Government Bond
811,000.000 861,282.000
20260415
Finland Government Bond
200,000.000 203,904.000
20230915
1.375% Finland Government
360,000.000 488,066.400
Bond 20470415
Finland Government Bond
770,000.000 776,806.800
20220415
0.5% Finland Government Bond
800,000.000 858,824.000
20270915
1.125% Finland Government
370,000.000 436,085.700
Bond 20340415
0.5% Finland Government Bond
500,000.000 539,755.000
20280915
0.5% Finland Government Bond
500,000.000 541,630.000
20290915
Finland Government Bond
200,000.000 205,290.000
20240915
0.125% Finland Government
310,000.000 322,121.000
Bond 20360415
0.25% Finland Government Bond
400,000.000 422,044.000
20400915
134/283
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Finland Government Bond
500,000.000 518,430.000
20300915
1.2% Austria Government Bond
1,373,000.000 1,497,187.850
20251020
0.75% Austria Government Bond
1,126,000.000 1,216,665.520
20261020
1.5% Austria Government Bond
784,000.000 1,071,610.400
20470220
1.5% Austria Government Bond
240,000.000 395,088.000
20861102
Austria Government Bond
900,000.000 915,498.000
20230715
0.5% Austria Government Bond
1,280,000.000 1,369,958.400
20270420
2.1% Austria Government Bond
540,000.000 1,169,807.400
21170920
Austria Government Bond
400,000.000 404,740.000
20220920
0.75% Austria Government Bond
900,000.000 984,078.000
20280220
0.5% Austria Government Bond
980,000.000 1,058,351.000
20290220
Austria Government Bond
800,000.000 819,136.000
20240715
Austria Government Bond
680,000.000 704,765.600
20300220
Austria Government Bond
1,000,000.000 1,015,770.000
20230420
0.75% Austria Government Bond
700,000.000 825,181.000
20510320
Austria Government Bond
400,000.000 400,148.000
20401020
0.85% Austria Government Bond
250,000.000 317,010.000
21200630
0.8% Belgium Government Bond
1,699,000.000 1,809,876.740
20250622
1% Belgium Government Bond
1,774,000.000 2,016,204.220
20310622
1.9% Belgium Government Bond
1,058,000.000 1,397,438.140
20380622
135/283
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1% Belgium Government Bond
2,283,000.000 2,484,771.540
20260622
1.6% Belgium Government Bond
1,244,000.000 1,645,127.800
20470622
2.15% Belgium Government Bond
640,000.000 1,062,444.800
20660622
0.2% Belgium Government Bond
1,490,000.000 1,527,205.300
20231022
0.8% Belgium Government Bond
1,100,000.000 1,197,526.000
20270622
0.5% Belgium Government Bond
1,050,000.000 1,097,103.000
20241022
2.25% Belgium Government Bond
580,000.000 933,423.000
20570622
1.45% Belgium Government Bond
400,000.000 494,160.000
20370622
0.8% Belgium Government Bond
1,340,000.000 1,470,609.800
20280622
1.25% Belgium Government Bond
350,000.000 412,758.500
20330422
0.9% Belgium Government Bond
1,500,000.000 1,668,480.000
20290622
1.7% Belgium Government Bond
600,000.000 823,110.000
20500622
0.1% Belgium Government Bond
1,220,000.000 1,271,776.800
20300622
0.4% Belgium Government Bond
660,000.000 693,052.800
20400622
Belgium Government Bond
1,200,000.000 1,242,876.000
20271022
6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
974,000.000 1,180,458.780
20240104
6.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,167,000.000 1,727,603.460
20270704
5.625% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,162,000.000 3,143,872.300
20280104
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
950,000.000 1,346,625.000
20280704
6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,951,000.000 3,192,499.340
20300104
136/283
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
5.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
3,448,000.000 5,597,138.400
20310104
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,405,000.000 2,421,531.550
20340704
4% GERMAN GOVERNMENT BOND
3,571,000.000 6,132,014.070
20370104
4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,325,000.000 2,476,743.000
20390704
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,439,000.000 2,898,894.280
20400704
3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,874,000.000 5,111,092.860
20420704
2% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,807,000.000 1,854,487.960
20220104
1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,222,000.000 2,302,569.720
20220704
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,808,000.000 4,653,642.240
20440704
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,644,000.000 1,704,515.640
20220904
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,410,000.000 1,476,834.000
20230215
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,817,000.000 1,913,337.340
20230515
2% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,599,000.000 1,714,048.050
20230815
1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,561,000.000 1,683,257.520
20240215
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,679,000.000 4,555,398.390
20460815
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,594,000.000 1,715,335.280
20240515
1% GERMAN GOVERNMENT BOND
4,042,000.000 4,299,515.820
20240815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,194,000.000 2,307,232.340
20250215
1% GERMAN GOVERNMENT BOND
3,134,000.000 3,387,854.000
20250815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,368,000.000 2,518,439.040
20260215
137/283
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,420,000.000 2,518,494.000
20260815
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
4,200,000.000 4,448,598.000
20270215
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,300,000.000 2,483,793.000
20270815
1.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,370,000.000 3,285,910.200
20480815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 2,060,493.000
20280215
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
4,400,000.000 4,705,008.000
20280815
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,358,356.000
20290215
GERMAN GOVERNMENT BOND
3,000,000.000 3,154,980.000
20290815
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,750,000.000 1,800,435.000
20500815
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,750,000.000 1,841,157.500
20300215
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,993,537.000
20350515
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,000,000.000 2,092,000.000
20271115
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,052,100.000
20300815
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,266,756.000
20300815
GERMAN GOVERNMENT BOND
300,000.000 302,328.000
20220311
GERMAN GOVERNMENT BOND
100,000.000 100,971.000
20220610
GERMAN GOVERNMENT BOND
100,000.000 101,172.000
20220916
GERMAN GOVERNMENT BOND
100,000.000 101,367.000
20221215
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,160,000.000 1,169,929.600
20220408
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,100,000.000 2,126,523.000
20221007
138/283
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GERMAN GOVERNMENT BOND
5,730,000.000 5,826,894.300
20230414
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,939,691.000
20231013
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,920,000.000 1,966,560.000
20240405
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,700,000.000 1,747,889.000
20241018
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,475,672.000
20250411
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,300,000.000 2,379,925.000
20251010
GERMAN GOVERNMENT BOND
100,000.000 103,537.000
20251010
8.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,985,000.000 2,404,847.350
20230425
6% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,025,000.000 4,005,069.750
20251025
5.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,323,000.000 4,992,608.120
20290425
5.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,927,000.000 5,025,980.970
20321025
4.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,659,000.000 4,532,265.500
20350425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,764,000.000 3,789,707.040
20550425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,374,000.000 4,061,866.520
20381025
4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,097,000.000 4,667,138.520
20231025
4.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,564,000.000 6,715,146.240
20410425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,717,000.000 3,900,629.090
20600425
3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,146,000.000 3,841,769.360
20260425
3% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,630,000.000 3,801,154.500
20220425
2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
5,199,000.000 6,379,224.990
20271025
139/283
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,694,000.000 3,889,338.720
20221025
3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,588,000.000 4,439,092.880
20450525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,347,000.000 3,540,925.180
20230525
2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
5,086,000.000 5,592,819.900
20240525
2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
5,887,000.000 7,487,734.170
20300525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,899,000.000 5,360,975.700
20241125
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,492,000.000 3,667,822.200
20250525
1% FRENCH GOVERNMENT BOND
5,101,000.000 5,510,100.200
20251125
1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,920,000.000 5,842,303.200
20310525
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,787,000.000 4,013,538.340
20260525
1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,869,000.000 4,629,142.430
20360525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,287,000.000 1,930,113.900
20660525
0.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,800,000.000 2,936,696.000
20261125
FRENCH GOVERNMENT BOND
4,000,000.000 4,036,480.000
20220525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,570,000.000 3,373,818.900
20390625
1% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,400,000.000 3,740,680.000
20270525
2% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,700,000.000 3,900,555.000
20480525
FRENCH GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,435,544.000
20230325
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,400,000.000 4,804,624.000
20280525
1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,950,000.000 4,677,195.000
20340525
140/283
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,950,000.000 5,424,556.500
20281125
FRENCH GOVERNMENT BOND
3,400,000.000 3,473,066.000
20240325
FRENCH GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,410,304.000
20220225
1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,750,000.000 3,631,787.500
20500525
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,250,000.000 3,502,167.500
20290525
FRENCH GOVERNMENT BOND
3,130,000.000 3,214,228.300
20250325
FRENCH GOVERNMENT BOND
3,600,000.000 3,718,260.000
20291125
FRENCH GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,434,512.000
20230225
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,870,000.000 2,062,927.900
20520525
FRENCH GOVERNMENT BOND
3,000,000.000 3,091,350.000
20260225
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,284,432.000
20400525
FRENCH GOVERNMENT BOND
2,000,000.000 2,058,600.000
20301125
7.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
548,000.000 639,384.480
BOND 20230115
5.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,139,000.000 1,635,979.870
BOND 20280115
4% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,685,000.000 2,870,094.200
BOND 20370115
3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
791,000.000 862,514.310
BOND 20230115
3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,479,000.000 2,733,325.110
BOND 20420115
2.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,438,000.000 1,502,609.340
BOND 20220715
2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,168,000.000 1,582,908.640
BOND 20330115
1.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,385,000.000 1,471,978.000
BOND 20230715
141/283
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,579,000.000 2,784,645.450
BOND 20470115
2% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,514,000.000 1,660,630.900
BOND 20240715
0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,791,000.000 1,869,177.150
BOND 20250715
0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,638,000.000 1,745,207.100
BOND 20260715
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,208,352.000
20220115
0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
2,200,000.000 2,400,200.000
BOND 20270715
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,430,814.000
20240115
0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,150,000.000 1,266,828.500
BOND 20280715
0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,200,000.000 1,280,112.000
BOND 20290715
0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
900,000.000 1,023,228.000
BOND 20400115
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,461,236.000
20300715
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
800,000.000 830,592.000
20270115
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
600,000.000 607,428.000
20520115
9% ITALIAN GOVERNMENT BOND
906,000.000 1,144,323.300
20231101
7.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,110,000.000 1,571,538.000
20261101
6.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,392,000.000 3,402,954.880
20271101
2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,814,000.000 2,001,803.420
20241201
3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,509,000.000 2,138,358.630
20460901
1.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,629,000.000 1,665,766.530
20220415
1.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,487,000.000 2,661,637.140
20250601
142/283
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,065,000.000 2,290,188.250
20320301
2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,891,000.000 2,080,081.090
20251201
1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,504,000.000 1,551,300.800
20220915
2.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,610,000.000 2,090,118.100
20470301
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,359,000.000 1,398,546.900
20230315
1.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,786,000.000 1,937,095.600
20260601
2.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,324,000.000 2,769,231.920
20360901
1.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,068,000.000 1,140,912.360
20261201
0.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,550,000.000 1,592,160.000
20231015
2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND
968,000.000 1,296,819.920
20670301
2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,805,340.000
20330901
2.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,510,000.000 1,705,711.100
20270601
1.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,390,740.000
20240515
1.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,050,000.000 2,091,348.500
20220401
3.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,850,000.000 2,724,902.000
20480301
2.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,700,000.000 3,028,077.000
20270801
0.9% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,700,000.000 1,734,969.000
20220801
1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,600,000.000 1,700,416.000
20241115
2.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,697,878.000
20380901
2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,100,000.000 2,357,439.000
20280201
143/283
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,954,245.000
20230301
1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,387,555.000
20250515
2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,550,000.000 1,847,832.500
20281201
2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,367,266.000
20231001
2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,550,000.000 1,741,378.500
20251115
3.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,270,000.000 1,690,839.900
20350301
3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,250,000.000 1,974,475.000
20490901
1% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,550,000.000 1,583,852.000
20220715
3% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 2,314,827.000
20290801
1.75% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,350,128.000
20240701
2.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,100,000.000 2,336,691.000
20260715
3.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,250,000.000 1,671,337.500
20400301
1.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 2,052,399.000
20300401
0.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND
740,000.000 746,586.000
20230115
0.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,326,481.000
20250201
0.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,350,000.000 2,452,154.500
20270115
2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,550,000.000 1,934,896.000
20500901
1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,614,435.000
20360301
0.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,000,000.000 2,047,640.000
20230615
1.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,300,000.000 2,498,858.000
20250701
144/283
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,000,000.000 2,085,340.000
20300801
1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,656,896.000
20301201
0.3% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,321,359.000
20230815
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,700,000.000 1,782,790.000
20270915
0.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
800,000.000 819,848.000
20260201
1.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND
800,000.000 886,136.000
20410301
0.9% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,342,796.000
20310401
ITALIAN GOVERNMENT BOND
100,000.000 100,801.000
20240115
1.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND
800,000.000 850,704.000
20510901
5.25% Italy Buoni Poliennali
2,754,000.000 3,904,869.060
Del Tesoro 20291101
6% Italy Buoni Poliennali Del
2,849,000.000 4,393,442.900
Tesoro 20310501
5.75% Italy Buoni Poliennali
1,805,000.000 2,855,600.250
Del Tesoro 20330201
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,298,000.000 3,535,358.100
Tesoro 20340801
4% Italy Buoni Poliennali Del
2,740,000.000 3,965,465.000
Tesoro 20370201
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,044,000.000 3,394,143.760
Tesoro 20390801
4.75% Italy Buoni Poliennali
2,251,000.000 2,546,893.950
Del Tesoro 20230801
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,118,000.000 2,569,938.840
Tesoro 20250301
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,243,000.000 3,763,664.280
Tesoro 20400901
4.5% Italy Buoni Poliennali
2,070,000.000 2,547,756.000
Del Tesoro 20260301
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,012,000.000 2,136,884.840
Tesoro 20220301
145/283
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
5.5% Italy Buoni Poliennali
1,657,000.000 1,817,198.760
Del Tesoro 20220901
5.5% Italy Buoni Poliennali
1,960,000.000 2,168,348.000
Del Tesoro 20221101
4.75% Italy Buoni Poliennali
2,410,000.000 3,214,458.000
Del Tesoro 20280901
4.5% Italy Buoni Poliennali
1,894,000.000 2,107,965.180
Del Tesoro 20230501
4.75% Italy Buoni Poliennali
1,813,000.000 3,097,854.970
Del Tesoro 20440901
4.5% Italy Buoni Poliennali
2,194,000.000 2,522,551.500
Del Tesoro 20240301
3.75% Italy Buoni Poliennali
2,201,000.000 2,516,997.570
Del Tesoro 20240901
3.5% Italy Buoni Poliennali
2,838,000.000 3,611,042.820
Del Tesoro 20300301
5.5% Belgium Government Bond
1,706,000.000 2,459,489.020
20280328
5% Belgium Government Bond
2,104,000.000 3,650,944.960
20350328
4% Belgium Government Bond
877,000.000 926,752.210
20220328
4.25% Belgium Government Bond
1,604,000.000 2,907,266.040
20410328
4.5% Belgium Government Bond
1,001,000.000 1,271,850.580
20260328
4.25% Belgium Government Bond
1,316,000.000 1,428,070.560
20220928
4% Belgium Government Bond
780,000.000 1,157,457.600
20320328
2.25% Belgium Government Bond
1,338,000.000 1,435,312.740
20230622
3.75% Belgium Government Bond
843,000.000 1,538,702.610
20450622
2.6% Belgium Government Bond
1,505,000.000 1,677,262.300
20240622
3% Belgium Government Bond
747,000.000 1,063,227.510
20340622
5.4% IRISH TREASURY 20250313
1,031,000.000 1,292,894.620
3.9% IRISH TREASURY 20230320
624,000.000 686,967.840
146/283
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3.4% IRISH TREASURY 20240318
607,000.000 685,879.650
2.4% IRISH TREASURY 20300515
961,000.000 1,209,937.440
0.8% IRISH TREASURY 20220315
516,000.000 524,962.920
2% IRISH TREASURY 20450218
781,000.000 1,114,229.270
1% IRISH TREASURY 20260515
1,073,000.000 1,164,290.840
1.7% IRISH TREASURY 20370515
550,000.000 701,701.000
IRISH TREASURY 20221018
350,000.000 354,329.500
0.9% IRISH TREASURY 20280515
800,000.000 880,320.000
1.3% IRISH TREASURY 20330515
750,000.000 886,545.000
1.35% IRISH TREASURY 20310318
750,000.000 875,445.000
1.1% IRISH TREASURY 20290515
1,200,000.000 1,350,336.000
1.5% IRISH TREASURY 20500515
600,000.000 796,848.000
0.4% IRISH TREASURY 20350515
250,000.000 266,512.500
0.2% IRISH TREASURY 20270515
800,000.000 836,536.000
0.2% IRISH TREASURY 20301018
500,000.000 524,085.000
6.25% Austria Government Bond
825,000.000 1,200,507.000
20270715
4.15% Austria Government Bond
1,373,000.000 2,337,889.480
20370315
4.85% Austria Government Bond
875,000.000 1,129,616.250
20260315
3.65% Austria Government Bond
797,000.000 840,938.610
20220420
3.4% Austria Government Bond
872,000.000 938,751.600
20221122
3.8% Austria Government Bond
338,000.000 811,984.160
20620126
3.15% Austria Government Bond
623,000.000 1,084,312.810
20440620
1.75% Austria Government Bond
959,000.000 1,024,470.930
20231020
2.4% Austria Government Bond
771,000.000 1,045,183.020
20340523
1.65% Austria Government Bond
932,000.000 1,015,507.200
20241021
4% Finland Government Bond
667,000.000 809,964.780
20250704
2.75% Finland Government Bond
389,000.000 486,744.030
20280704
147/283
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.625% Finland Government
312,000.000 324,402.000
Bond 20220915
1.5% Finland Government Bond
446,000.000 468,585.440
20230415
2.625% Finland Government
407,000.000 643,125.120
Bond 20420704
2% Finland Government Bond
529,000.000 576,583.550
20240415
6% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,652,000.000 3,964,819.560
20290131
1.6% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,045,000.000 2,227,434.450
20250430
1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,052,000.000 2,430,409.320
20300730
2.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,192,000.000 2,464,904.000
20251031
1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,733,000.000 3,074,433.690
20260430
2.9% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,952,000.000 2,924,232.640
20461031
3.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,550,000.000 2,805,283.000
20660730
1.3% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,030,000.000 2,225,631.100
20261031
0.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,080,000.000 2,106,249.600
20220430
1.5% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 2,117,284.000
20270430
2.35% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,773,166.000
20330730
1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,050,000.000 2,285,442.500
20271031
0.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,600,000.000 1,629,136.000
20221031
1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 2,120,723.000
20280430
2.7% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,908,959.000
20481031
0.35% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,452,704.000
20230730
148/283
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 2,125,967.000
20280730
1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,600,000.000 1,805,136.000
20290430
1.85% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,850,000.000 2,238,537.000
20350730
0.25% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,300,000.000 2,361,226.000
20240730
0.6% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,800,000.000 2,959,796.000
20291031
0.5% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,360,000.000 1,423,008.800
20300430
SPANISH GOVERNMENT BOND
2,460,000.000 2,489,864.400
20230430
SPANISH GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,527,630.000
20250131
1% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,240,848.000
20501031
0.8% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,564,928.000
20270730
1.25% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,900,000.000 3,237,647.000
20301031
1.2% SPANISH GOVERNMENT BOND
900,000.000 997,110.000
20401031
SPANISH GOVERNMENT BOND
500,000.000 509,690.000
20260131
5.75% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,979,000.000 3,247,756.690
20320730
4.2% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,254,000.000 3,584,806.680
20370131
4.9% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,158,000.000 3,899,700.220
20400730
4.8% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,682,000.000 1,956,687.420
20240131
4.7% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,973,000.000 3,532,972.180
20410730
4.65% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,189,000.000 2,700,722.530
20250730
5.9% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,965,000.000 2,654,184.450
20260730
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5.85% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,978,000.000 2,111,653.460
20220131
5.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,958,000.000 2,197,874.580
20230131
4.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,901,000.000 2,165,239.000
20231031
5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,770,000.000 2,503,912.800
20281031
5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,199,000.000 2,368,108.930
20441031
3.8% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,970,000.000 2,252,005.500
20240430
2.75% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,097,000.000 2,356,860.240
20241031
ユーロ 小計 ユーロ
693,704,141.440
(87,913,125,845)
国債証券 合計 210,809,825,116
[210,809,825,116]
合計 210,809,825,116
[210,809,825,116]
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカ・ドル 国債証券 250 銘柄 100% 43.0%
イギリス・ポンド 国債証券 49 銘柄 100% 6.7%
イスラエル・シュケル 国債証券 16 銘柄 100% 0.5%
オーストラリア・ドル 国債証券 27 銘柄 100% 2.8%
カナダ・ドル 国債証券 33 銘柄 100% 2.0%
シンガポール・ドル 国債証券 19 銘柄 100% 0.4%
スウェーデン・クローナ 国債証券 8 銘柄 100% 0.3%
デンマーク・クローネ 国債証券 7 銘柄 100% 0.5%
ノルウェー・クローネ 国債証券 8 銘柄 100% 0.2%
ポーランド・ズロチ 国債証券 15 銘柄 100% 0.6%
マレーシア・リンギット 国債証券 33 銘柄 100% 0.5%
メキシコ・ペソ 国債証券 14 銘柄 100% 0.8%
ユーロ 国債証券 328 銘柄 100% 41.7%
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第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2020 年 1 月 10 日現在 2021 年 1 月 12 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン
64,849,132 171,467,266
国債証券
17,604,320,010 22,192,881,490
地方債証券
1,458,385,200 1,557,570,200
特殊債券
729,970,300 832,608,000
社債券
935,292,900 927,958,500
未収利息
34,898,734 38,592,254
前払費用
1,287,679 1,516,499
流動資産合計
20,829,003,955 25,722,594,209
資産合計
20,829,003,955 25,722,594,209
負債の部
流動負債
未払金
－ 65,432,580
未払解約金
6,121,900 2,455,801
流動負債合計
6,121,900 67,888,381
負債合計
6,121,900 67,888,381
純資産の部
元本等
元本
※ 1 16,028,287,542 19,879,992,868
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
4,794,594,513 5,774,712,960
元本等合計
20,822,882,055 25,654,705,828
純資産合計
20,822,882,055 25,654,705,828
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負債純資産合計 20,829,003,955 25,722,594,209
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2020 年 1 月 11 日
区 分
至 2021 年 1 月 12 日
有価証券の評価基準及び評価 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
方法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額
又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2020 年 1 月 10 日現在 2021 年 1 月 12 日現在
1. ※ 1 期首 2019 年 1 月 11 日 2020 年 1 月 11 日
期首元本額 13,344,778,620 円 16,028,287,542 円
期中追加設定元本額 3,594,110,341 円 6,073,950,287 円
期中一部解約元本額 910,601,419 円 2,222,244,961 円
期末元本額の内訳
ファンド名
日本債券インデックスファン 143,275,232 円 373,114,786 円
ド（ FOFs 用）（適格機関投資
家専用）
ＤＣダイワ・ターゲットイ 1,116,709 円 －円
ヤー 2050
ｉＦｒｅｅ 日本債券イン 136,404,966 円 1,030,746,206 円
デックス
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 1,806,325,099 円 2,420,708,041 円
ダイワ・ライフ・バランス３ 6,367,336,202 円 7,126,335,088 円
０
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ダイワ・ライフ・バランス５ 3,685,725,233 円 4,423,063,248 円
０
ダイワ・ライフ・バランス７ 1,155,900,772 円 1,368,806,867 円
０
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 937,929,543 円 1,101,820,763 円
ト（六つの羽／安定コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 732,725,273 円 815,724,660 円
ト（六つの羽／６分散コー
ス）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 240,167,951 円 271,665,036 円
ト（六つの羽／成長コース）
ＤＣダイワ・ターゲットイ 52,496,870 円 －円
ヤー 2020
ＤＣダイワ・ターゲットイ 62,292,873 円 －円
ヤー 2030
ＤＣダイワ・ターゲットイ 9,940,560 円 －円
ヤー 2040
ダイワつみたてインデックス 169,662,829 円 422,319,928 円
日本債券
ダイワつみたてインデックス 5,962,153 円 26,998,895 円
バランス３０
ダイワつみたてインデックス 541,071 円 9,495,392 円
バランス５０
ダイワつみたてインデックス 957,554 円 4,868,661 円
バランス７０
ダイワ世界バランスファンド 316,908,449 円 293,760,030 円
４０ＶＡ
ダイワ世界バランスファンド 202,618,203 円 190,565,267 円
６０ＶＡ
計 16,028,287,542 円 19,879,992,868 円
2. 期末日における受益権の総数 16,028,287,542 口 19,879,992,868 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020 年 1 月 11 日
区 分
至 2021 年 1 月 12 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
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2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、金利
変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 1 月 12 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020 年 1 月 10 日現在 2021 年 1 月 12 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
国債証券 △ 58,561,970 △ 35,194,870
地方債証券 2,008,300 △ 1,514,300
特殊債券 204,700 △ 960,300
社債券 △ 296,700 △ 818,200
合計 △ 56,645,670 △ 38,487,670
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2019 年 12 月
3 日から 2020 年 1 月 10 日まで、及び 2020 年 12 月 1 日から 2021 年 1 月 12 日まで）を指してお
ります。
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（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2020 年 1 月 10 日現在 2021 年 1 月 12 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
2020 年 1 月 10 日現在 2021 年 1 月 12 日現在
1 口当たり純資産額 1.2991 円 1.2905 円
（ 1 万口当たり純資産額） (12,991 円 ) (12,905 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
券面総額 評価額
種 類 銘 柄 備考
（円） （円）
４０９ ２年国債
40,000,000 40,094,800
国債証券
４１３ ２年国債
120,000,000 120,390,000
４１４ ２年国債
170,000,000 170,584,800
４１５ ２年国債
100,000,000 100,364,000
４１６ ２年国債
20,000,000 20,076,800
４１７ ２年国債
130,000,000 130,513,500
４１８ ２年国債
160,000,000 160,678,400
４１９ ２年国債
130,000,000 130,562,900
１３１ ５年国債
190,000,000 190,494,000
１３２ ５年国債
190,000,000 190,611,800
１３３ ５年国債
230,000,000 230,892,400
１３４ ５年国債
170,000,000 170,756,500
１３５ ５年国債
400,000,000 401,968,000
１３６ ５年国債
300,000,000 301,683,000
１３７ ５年国債
410,000,000 412,537,900
１３８ ５年国債
400,000,000 402,708,000
１３９ ５年国債
320,000,000 322,297,600
１４０ ５年国債
190,000,000 191,472,500
１４１ ５年国債
270,000,000 272,246,400
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１４２ ５年国債
40,000,000 40,355,600
１４３ ５年国債
280,000,000 282,646,000
１４４ ５年国債
200,000,000 202,004,000
１４５ ５年国債
120,000,000 121,214,400
１ ４０年国債
30,000,000 43,587,000
２ ４０年国債
38,000,000 53,559,480
３ ４０年国債
19,000,000 26,916,730
４ ４０年国債
40,000,000 56,936,000
５ ４０年国債
35,000,000 48,250,650
６ ４０年国債
40,000,000 54,392,400
７ ４０年国債
31,000,000 40,604,420
８ ４０年国債
33,000,000 40,488,030
９ ４０年国債
40,000,000 36,716,000
１０ ４０年国債
91,000,000 97,950,580
１１ ４０年国債
85,000,000 88,684,750
１２ ４０年国債
99,000,000 93,315,420
１３ ４０年国債
141,000,000 132,941,850
３２１ １０年国債
65,000,000 65,860,600
３２２ １０年国債
140,000,000 141,688,400
３２３ １０年国債
70,000,000 71,024,800
３２４ １０年国債
80,000,000 81,056,000
３２５ １０年国債
160,000,000 162,484,800
３２６ １０年国債
20,000,000 20,317,800
３２７ １０年国債
90,000,000 91,604,700
３２８ １０年国債
60,000,000 60,944,400
３２９ １０年国債
200,000,000 204,514,000
３３０ １０年国債
81,000,000 83,007,180
３３１ １０年国債
10,000,000 10,195,300
３３２ １０年国債
65,000,000 66,378,000
３３３ １０年国債
83,000,000 84,907,340
３３４ １０年国債
320,000,000 327,939,200
３３５ １０年国債
210,000,000 214,817,400
３３７ １０年国債
260,000,000 264,316,000
３３８ １０年国債
80,000,000 81,747,200
３３９ １０年国債
115,000,000 117,691,000
３４０ １０年国債
190,000,000 194,653,100
３４１ １０年国債
15,000,000 15,305,100
３４２ １０年国債
60,000,000 60,640,200
３４３ １０年国債
180,000,000 182,016,000
156/283
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
３４４ １０年国債
50,000,000 50,571,500
３４５ １０年国債
320,000,000 323,817,600
３４６ １０年国債
40,000,000 40,484,800
３４７ １０年国債
235,000,000 237,888,150
３４８ １０年国債
240,000,000 242,983,200
３４９ １０年国債
250,000,000 253,225,000
３５０ １０年国債
230,000,000 232,990,000
３５１ １０年国債
220,000,000 222,877,600
３５２ １０年国債
255,000,000 258,248,700
３５３ １０年国債
240,000,000 243,060,000
３５４ １０年国債
210,000,000 212,587,200
３５５ １０年国債
125,000,000 126,480,000
３５６ １０年国債
185,000,000 187,092,350
３５７ １０年国債
105,000,000 106,079,400
３５８ １０年国債
235,000,000 237,265,400
３５９ １０年国債
240,000,000 242,148,000
３６０ １０年国債
291,000,000 293,249,430
２ ３０年国債
9,000,000 10,976,400
３ ３０年国債
4,000,000 4,860,000
４ ３０年国債
8,000,000 10,265,440
５ ３０年国債
8,000,000 9,780,720
６ ３０年国債
9,000,000 11,270,610
７ ３０年国債
12,000,000 14,995,800
１０ ３０年国債
15,000,000 16,774,800
１１ ３０年国債
9,000,000 10,735,380
１２ ３０年国債
11,000,000 13,695,660
１３ ３０年国債
11,000,000 13,590,610
１４ ３０年国債
22,000,000 28,397,820
１５ ３０年国債
21,000,000 27,479,970
１６ ３０年国債
26,000,000 34,124,480
１７ ３０年国債
17,000,000 22,145,050
１８ ３０年国債
20,000,000 25,845,000
１９ ３０年国債
15,000,000 19,432,350
２０ ３０年国債
16,000,000 21,234,720
２１ ３０年国債
16,000,000 20,827,040
２２ ３０年国債
17,000,000 22,677,150
２３ ３０年国債
16,000,000 21,412,960
２４ ３０年国債
15,000,000 20,124,150
２５ ３０年国債
17,000,000 22,340,210
157/283
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２６ ３０年国債
32,000,000 42,633,280
２７ ３０年国債
32,000,000 43,358,400
２８ ３０年国債
34,000,000 46,296,780
２９ ３０年国債
43,000,000 58,115,790
３０ ３０年国債
56,000,000 74,985,680
３１ ３０年国債
76,000,000 100,746,360
３２ ３０年国債
45,000,000 60,717,600
３３ ３０年国債
95,000,000 123,412,600
３４ ３０年国債
70,000,000 93,879,100
３５ ３０年国債
92,000,000 120,235,720
３６ ３０年国債
88,000,000 115,380,320
３７ ３０年国債
100,000,000 129,543,000
３８ ３０年国債
65,000,000 83,116,150
３９ ３０年国債
58,000,000 75,443,500
４０ ３０年国債
44,000,000 56,342,440
４１ ３０年国債
45,000,000 56,752,650
４２ ３０年国債
53,000,000 66,906,140
４３ ３０年国債
55,000,000 69,499,650
４４ ３０年国債
50,000,000 63,241,500
４５ ３０年国債
57,000,000 69,555,960
４６ ３０年国債
90,000,000 109,889,100
４７ ３０年国債
62,000,000 77,185,040
４８ ３０年国債
68,000,000 81,626,520
４９ ３０年国債
68,000,000 81,658,480
５０ ３０年国債
60,000,000 63,598,800
５１ ３０年国債
75,000,000 70,580,250
５２ ３０年国債
69,000,000 68,069,880
５３ ３０年国債
75,000,000 75,678,750
５４ ３０年国債
64,000,000 67,584,000
５５ ３０年国債
96,000,000 101,304,000
５６ ３０年国債
60,000,000 63,269,400
５７ ３０年国債
70,000,000 73,672,900
５８ ３０年国債
75,000,000 78,873,750
５９ ３０年国債
55,000,000 56,428,350
６０ ３０年国債
58,000,000 62,352,900
６１ ３０年国債
50,000,000 51,135,000
６２ ３０年国債
46,000,000 44,621,840
６３ ３０年国債
65,000,000 61,246,900
６４ ３０年国債
65,000,000 61,070,750
158/283
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
６５ ３０年国債
55,000,000 51,588,350
６６ ３０年国債
87,000,000 81,564,240
６７ ３０年国債
67,000,000 66,253,620
６８ ３０年国債
60,000,000 59,326,800
５５ ２０年国債
41,000,000 42,029,920
５６ ２０年国債
12,000,000 12,365,040
５７ ２０年国債
24,000,000 24,695,760
５８ ２０年国債
35,000,000 36,196,650
５９ ２０年国債
3,000,000 3,106,140
６１ ２０年国債
40,000,000 40,979,200
６２ ２０年国債
16,000,000 16,361,120
６３ ２０年国債
30,000,000 31,409,100
６４ ２０年国債
35,000,000 36,904,350
６５ ２０年国債
42,000,000 44,498,160
６６ ２０年国債
30,000,000 31,695,900
６７ ２０年国債
19,000,000 20,225,310
６８ ２０年国債
25,000,000 26,851,750
６９ ２０年国債
12,000,000 12,850,560
７０ ２０年国債
18,000,000 19,563,480
７１ ２０年国債
17,000,000 18,359,490
７２ ２０年国債
53,000,000 57,354,480
７５ ２０年国債
14,000,000 15,302,700
７６ ２０年国債
25,000,000 27,116,250
７８ ２０年国債
17,000,000 18,526,260
７９ ２０年国債
14,000,000 15,319,220
８１ ２０年国債
65,000,000 71,475,300
８２ ２０年国債
28,000,000 30,921,240
８５ ２０年国債
31,000,000 34,551,670
８６ ２０年国債
6,000,000 6,749,880
８７ ２０年国債
35,000,000 39,191,950
８８ ２０年国債
33,000,000 37,326,300
８９ ２０年国債
15,000,000 16,884,450
９２ ２０年国債
45,000,000 50,894,550
９３ ２０年国債
18,000,000 20,338,200
９４ ２０年国債
45,000,000 51,124,950
９５ ２０年国債
30,000,000 34,639,200
９６ ２０年国債
23,000,000 26,259,100
９７ ２０年国債
25,000,000 28,840,500
９８ ２０年国債
34,000,000 38,994,600
159/283
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
９９ ２０年国債
53,000,000 61,077,730
１００ ２０年国債
35,000,000 40,748,400
１０１ ２０年国債
18,000,000 21,216,240
１０２ ２０年国債
10,000,000 11,845,500
１０３ ２０年国債
21,000,000 24,718,680
１０４ ２０年国債
64,000,000 74,376,320
１０５ ２０年国債
38,000,000 44,336,880
１０６ ２０年国債
16,000,000 18,791,680
１０７ ２０年国債
20,000,000 23,434,600
１０８ ２０年国債
68,000,000 78,593,720
１０９ ２０年国債
60,000,000 69,610,800
１１０ ２０年国債
27,000,000 31,768,470
１１１ ２０年国債
35,000,000 41,633,550
１１２ ２０年国債
40,000,000 47,242,800
１１３ ２０年国債
70,000,000 82,982,900
１１４ ２０年国債
45,000,000 53,514,450
１１５ ２０年国債
42,000,000 50,322,300
１１６ ２０年国債
27,000,000 32,468,310
１１７ ２０年国債
77,000,000 91,887,180
１１８ ２０年国債
13,000,000 15,445,170
１１９ ２０年国債
23,000,000 26,892,520
１２０ ２０年国債
75,000,000 86,278,500
１２３ ２０年国債
42,000,000 50,636,040
１２４ ２０年国債
100,000,000 119,571,000
１２５ ２０年国債
25,000,000 30,490,750
１２６ ２０年国債
21,000,000 25,186,140
１２７ ２０年国債
70,000,000 83,243,300
１２８ ２０年国債
32,000,000 38,163,840
１２９ ２０年国債
95,000,000 112,312,800
１３０ ２０年国債
28,000,000 33,190,080
１３１ ２０年国債
70,000,000 82,231,800
１３２ ２０年国債
25,000,000 29,437,750
１３３ ２０年国債
90,000,000 106,953,300
１３４ ２０年国債
15,000,000 17,868,900
１３５ ２０年国債
20,000,000 23,603,400
１３６ ２０年国債
80,000,000 93,526,400
１３７ ２０年国債
18,000,000 21,291,480
１３９ ２０年国債
120,000,000 140,584,800
１４０ ２０年国債
20,000,000 23,709,600
160/283
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１４１ ２０年国債
48,000,000 57,023,520
１４２ ２０年国債
140,000,000 167,969,200
１４３ ２０年国債
48,000,000 56,562,240
１４４ ２０年国債
70,000,000 81,645,900
１４５ ２０年国債
130,000,000 155,066,600
１４６ ２０年国債
115,000,000 137,444,550
１４７ ２０年国債
145,000,000 171,784,400
１４８ ２０年国債
110,000,000 129,110,300
１４９ ２０年国債
140,000,000 164,561,600
１５０ ２０年国債
115,000,000 133,826,650
１５１ ２０年国債
135,000,000 153,612,450
１５２ ２０年国債
120,000,000 136,641,600
１５３ ２０年国債
140,000,000 161,488,600
１５４ ２０年国債
110,000,000 125,423,100
１５５ ２０年国債
120,000,000 133,340,400
１５６ ２０年国債
103,000,000 105,258,790
１５７ ２０年国債
113,000,000 111,910,680
１５８ ２０年国債
140,000,000 144,844,000
１５９ ２０年国債
120,000,000 125,953,200
１６０ ２０年国債
130,000,000 138,344,700
１６１ ２０年国債
80,000,000 83,824,000
１６２ ２０年国債
100,000,000 104,683,000
１６３ ２０年国債
98,000,000 102,489,380
１６４ ２０年国債
125,000,000 128,558,750
１６５ ２０年国債
95,000,000 97,581,150
１６６ ２０年国債
115,000,000 121,905,750
１６７ ２０年国債
100,000,000 102,444,000
１６８ ２０年国債
110,000,000 110,562,100
１６９ ２０年国債
80,000,000 78,829,600
１７０ ２０年国債
85,000,000 83,594,100
１７１ ２０年国債
70,000,000 68,707,100
１７２ ２０年国債
105,000,000 104,906,550
１７３ ２０年国債
105,000,000 104,811,000
１７４ ２０年国債
110,000,000 109,699,700
国債証券 合計 22,192,881,490
７５１ 東京都公債
100,000,000 101,695,200
地方債証券
２７－１５ 北海道公債
100,000,000 100,934,200
２２２ 神奈川県公債
100,000,000 100,124,700
４０１ 大阪府公債
100,000,000 102,120,500
161/283
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
３ 兵庫県公債１２年
100,000,000 102,203,600
１１兵庫県公債２０年 100,000,000 116,261,600
２８－１ 静岡県公債
100,000,000 100,242,500
２４－１６ 愛知県公債
100,000,000 101,474,200
２２－１ 福岡県１５年
100,000,000 107,960,000
２９－６ 千葉県公債
100,000,000 101,168,500
１１６ 共同発行地方
100,000,000 101,432,200
１１７ 共同発行地方
100,000,000 101,323,700
１６８ 共同発行地方
100,000,000 100,942,900
２５－６ 大阪市公債
100,000,000 101,867,000
１１ 名古屋市２０年
100,000,000 117,819,400
地方債証券 合計 1,557,570,200
４７日本政策投資ＣＯ 100,000,000 107,770,600
特殊債券
８１ 政保道路機構
100,000,000 116,913,800
１９０ 政保道路機構
100,000,000 101,346,200
２４１ 政保道路機構
100,000,000 101,794,900
２６１ 政保道路機構
100,000,000 101,803,400
３６ 地方公共団体
100,000,000 101,167,800
６５ 地方公共団体
100,000,000 101,827,800
１２７ 都市再生
100,000,000 99,983,500
特殊債券 合計 832,608,000
２０ 成田国際空港
100,000,000 99,880,800
社債券
２５ 西日本高速道
100,000,000 101,746,500
１４ セブンアンドアイ
100,000,000 100,304,000
１７ パナソニツク
100,000,000 101,136,800
５ ＮＴＴフアイナンス
100,000,000 101,742,300
８０ 三菱地所
100,000,000 112,871,700
３２東日本旅客鉄道 100,000,000 107,015,000
９ ソフトバンク
100,000,000 99,489,000
４９７ 関西電力
100,000,000 103,772,400
社債券 合計 927,958,500
合計 25,511,018,190
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2020 年 1 月 10 日現在 2021 年 1 月 12 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
1,087,698,334 2,300,839,495
コール・ローン
476,910,969 293,597,486
投資証券
89,388,682,897 71,396,328,391
派生商品評価勘定
－ 16,001
未収入金
1,037,881,420 139,271,654
未収配当金
287,547,853 240,890,128
流動資産合計
92,278,721,473 74,370,943,155
資産合計
92,278,721,473 74,370,943,155
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
689,728 46,840
未払金
351,405,923 63,754,018
未払解約金
224,078,000 160,219,000
流動負債合計
576,173,651 224,019,858
負債合計
576,173,651 224,019,858
純資産の部
元本等
元本
※ 1 33,163,733,156 28,120,093,755
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
58,538,814,666 46,026,829,542
元本等合計
91,702,547,822 74,146,923,297
純資産合計
91,702,547,822 74,146,923,297
負債純資産合計 92,278,721,473 74,370,943,155
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
自 2020 年 1 月 11 日
区 分
至 2021 年 1 月 12 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 投資証券
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定して
いる場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金
日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
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区 分 2020 年 1 月 10 日現在 2021 年 1 月 12 日現在
1. ※ 1 期首 2019 年 1 月 11 日 2020 年 1 月 11 日
期首元本額 40,758,891,506 円 33,163,733,156 円
期中追加設定元本額 201,703,741 円 539,057,501 円
期中一部解約元本額 7,796,862,091 円 5,582,696,902 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ・グローバルＲＥＩ 29,514,785,392 円 24,518,016,919 円
Ｔ・オープン（毎月分配型）
ダイワ・バランス３資産（外 27,600,624 円 26,764,856 円
債・海外リート・好配当日本
株）
安定重視ポートフォリオ（奇 14,473,027 円 13,633,448 円
数月分配型）
インカム重視ポートフォリオ 12,969,327 円 11,440,763 円
（奇数月分配型）
成長重視ポートフォリオ（奇 66,444,416 円 61,279,250 円
数月分配型）
６資産バランスファンド（分 121,337,152 円 119,337,671 円
配型）
６資産バランスファンド（成 290,956,882 円 282,534,099 円
長型）
りそな ワールド・リート・ 1,382,735,184 円 1,239,966,499 円
ファンド
世界６資産均等分散ファンド 38,159,377 円 36,275,419 円
（毎月分配型）
『しがぎん』ＳＲＩ三資産バ 3,382,852 円 2,798,510 円
ランス・オープン（奇数月分
配型）
常陽３分法ファンド 168,809,724 円 156,851,444 円
ダイワ資産分散インカムオー 39,619,502 円 37,765,258 円
プン（奇数月決算型）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 265,291,377 円 325,929,946 円
ト（六つの羽／安定コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 345,957,189 円 396,866,111 円
ト（六つの羽／６分散コー
ス）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 454,017,584 円 526,567,569 円
ト（六つの羽／成長コース）
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ダイワ・グローバルＲＥＩＴ 19,380,214 円 －円
ファンド（ダイワＳＭＡ専
用）
ライフハーモニー（ダイワ世 349,465,022 円 313,498,363 円
界資産分散ファンド）（分配
型）
ダイワ外国３資産バランス・ 21,643,551 円 24,036,038 円
ファンド（部分為替ヘッジあ
り）
ダイワ外国３資産バランス・ 26,704,760 円 26,531,592 円
ファンド（為替ヘッジなし）
計 33,163,733,156 円 28,120,093,755 円
2. 期末日における受益権の総数 33,163,733,156 口 28,120,093,755 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020 年 1 月 11 日
区 分
至 2021 年 1 月 12 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 1 月 12 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020 年 1 月 10 日現在 2021 年 1 月 12 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
投資証券 2,280,869,414 2,490,934,190
合計 2,280,869,414 2,490,934,190
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2019 年 9 月
18 日から 2020 年 1 月 10 日まで、及び 2020 年 9 月 16 日から 2021 年 1 月 12 日まで）を指して
おります。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
2020 年 1 月 10 日 現在 2021 年 1 月 12 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
売 建 370,612,279 － 371,272,279 △ 660,000 203,069,257 － 203,053,256 16,001
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アメリカ・ドル 218,420,000 － 219,080,000 △ 660,000 63,797,604 － 63,791,484 6,120
イギリス・ポン － － － － 139,271,653 － 139,261,772 9,881
ド
ユーロ 152,192,279 － 152,192,279 0 － － － －
買 建 152,192,279 － 152,162,551 △ 29,728 203,069,257 － 203,022,417 △ 46,840
アメリカ・ドル 152,192,279 － 152,162,551 △ 29,728 139,271,653 － 139,268,399 △ 3,254
ユーロ － － － － 63,797,604 － 63,754,018 △ 43,586
合計 522,804,558 － 523,434,830 △ 689,728 406,138,514 － 406,075,673 △ 30,839
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2020 年 1 月 10 日現在 2021 年 1 月 12 日現在
1 口当たり純資産額 2.7651 円 2.6368 円
（ 1 万口当たり純資産額） (27,651 円 ) (26,368 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
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種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
SIMON PROPERTY GROUP INC
244,601 20,336,127.140
EQUITY RESIDENTIAL
60,777 3,528,104.850
EQUINIX INC
27,971 19,087,130.690
HOST HOTELS & RESORTS INC
689,339 9,905,801.430
CYRUSONE INC
198,334 13,694,962.700
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A
234,015 6,201,397.500
PARK HOTELS & RESORTS INC
141,756 2,398,511.520
INVITATION HOMES INC
398,505 11,576,570.250
AMERICOLD REALTY TRUST
197,746 6,891,448.100
VICI PROPERTIES INC
612,570 15,522,523.800
APARTMENT INCOME REIT CO
130,104 4,800,837.600
VENTAS INC
357,776 16,529,251.200
WEYERHAEUSER CO
129,012 4,270,297.200
VEREIT INC
377,427 13,228,816.350
SPIRIT REALTY CAPITAL INC
142,579 5,359,544.610
SUN COMMUNITIES INC
85,181 12,276,285.720
PROLOGIS INC
195,191 18,476,780.060
SITE CENTERS CORP
209,310 2,122,403.400
DUKE REALTY CORP
537,176 20,595,327.840
ESSEX PROPERTY TRUST INC
57,808 13,369,834.240
WELLTOWER INC
302,728 18,520,899.040
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
513,535 14,620,341.450
KILROY REALTY CORP
89,840 4,911,552.800
PUBLIC STORAGE
111,428 24,653,445.000
UDR INC
360,402 13,352,894.100
WP CAREY INC
101,915 6,764,098.550
AGREE REALTY CORP
51,679 3,321,409.330
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS
149,531 5,259,005.270
DIGITAL REALTY TRUST INC
25,005 3,282,406.350
EXTRA SPACE STORAGE INC
110,391 12,292,037.850
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
302,493 6,306,979.050
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
333,457,024.990
(34,756,225,716)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド
ド
ASSURA PLC
6,719,572 5,227,827.010
LAND SECURITIES GROUP PLC
1,592,875 10,482,710.370
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SEGRO PLC
1,450,083 13,848,292.650
UNITE GROUP PLC/THE
211,682 2,098,827.030
DERWENT LONDON PLC
115,040 3,527,126.400
WORKSPACE GROUP PLC
330,933 2,427,393.550
SAFESTORE HOLDINGS PLC
628,741 5,114,808.030
BIG YELLOW GROUP PLC
237,024 2,555,118.720
LONDONMETRIC PROPERTY PLC
1,159,246 2,677,858.260
TRITAX BIG BOX REIT PLC
2,447,617 4,075,282.300
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
52,035,244.320
(7,333,847,335)
オーストラリ
オーストラリア・ドル
ア・ドル
NATIONAL STORAGE REIT
6,252,486 11,754,673.680
MIRVAC GROUP
13,747,513 35,331,108.410
GOODMAN GROUP
2,140,727 38,704,344.160
CHARTER HALL GROUP
2,479,244 34,312,736.960
INGENIA COMMUNITIES GROUP
2,359,390 11,348,665.900
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
131,451,529.110
(10,560,815,849)
カナダ・ドル カナダ・ドル
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT
384,355 14,455,591.550
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
14,455,591.550
(1,178,998,046)
シンガポール・
シンガポール・ドル
ドル
KEPPEL DC REIT
4,931,141 13,511,326.340
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI
5,452,100 8,014,587.000
CAPITALAND INTEGRATED COMMER
11,313,632 25,568,808.320
KEPPEL REIT
8,281,800 9,441,252.000
PARKWAYLIFE REAL ESTATE
4,649,977 18,041,910.760
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
74,577,884.420
(5,843,923,023)
ニュージーラン
ニュージーランド・ドル
ド・ドル
GOODMAN PROPERTY TRUST
4,335,416 9,841,394.320
ニュージーランド・ドル 小計 ニュージーランド・ドル
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9,841,394.320
(735,742,639)
ユーロ ユーロ
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
524,189 7,354,371.670
NSI NV
82,711 2,754,276.300
ICADE 112,987 7,044,739.450
ARGAN 39,266 3,376,876.000
GECINA SA
45,520 5,621,720.000
KLEPIERRE 553,055 10,225,986.950
COVIVIO 104,785 7,759,329.250
AEDIFICA 122,948 11,852,187.200
COFINIMMO 24,034 2,965,795.600
WAREHOUSES DE PAUW SCA
52,533 1,494,038.520
XIOR STUDENT HOUSING NV
71,563 3,542,368.500
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
324,884 2,473,991.660
ユーロ 小計 ユーロ
66,465,681.100
(8,423,195,766)
香港・ドル 香港・ドル
LINK REIT
2,728,792 190,742,560.800
香港・ドル 小計 香港・ドル
190,742,560.800
(2,563,580,017)
投資証券 合計 71,396,328,391
[71,396,328,391]
合計 71,396,328,391
[71,396,328,391]
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 投資証券 31 銘柄 100% 48.6%
イギリス・ポンド 投資証券 10 銘柄 100% 10.3%
オーストラリア・ドル 投資証券 5 銘柄 100% 14.8%
カナダ・ドル 投資証券 1 銘柄 100% 1.7%
シンガポール・ドル 投資証券 5 銘柄 100% 8.2%
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ニュージーランド・ドル 投資証券 1 銘柄 100% 1.0%
ユーロ 投資証券 12 銘柄 100% 11.8%
香港・ドル 投資証券 1 銘柄 100% 3.6%
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2020 年 1 月 10 日現在 2021 年 1 月 12 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン
1,990,247,834 3,328,335,509
投資証券
※ 2 111,334,726,250 91,762,233,400
派生商品評価勘定
－ 124,649,740
未収入金
1,525,032,576 784,288,170
未収配当金
873,164,339 603,800,856
前払金
38,493,600 －
流動資産合計
115,761,664,599 96,603,307,675
資産合計
115,761,664,599 96,603,307,675
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
34,995,120 12,200
前受金
－ 127,984,000
未払金
525,356,141 658,719,029
未払解約金
51,932,000 19,058,000
流動負債合計
612,283,261 805,773,229
負債合計
612,283,261 805,773,229
純資産の部
元本等
元本
※ 1 35,358,466,590 32,599,135,387
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剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
79,790,914,748 63,198,399,059
元本等合計
115,149,381,338 95,797,534,446
純資産合計
115,149,381,338 95,797,534,446
負債純資産合計 115,761,664,599 96,603,307,675
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2020 年 1 月 11 日
区 分
至 2021 年 1 月 12 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 投資証券
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予
想配当金額を計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2020 年 1 月 10 日現在 2021 年 1 月 12 日現在
1. ※ 1 期首 2019 年 1 月 11 日 2020 年 1 月 11 日
期首元本額 40,074,865,523 円 35,358,466,590 円
期中追加設定元本額 4,247,554,247 円 37,389,612,621 円
期中一部解約元本額 8,963,953,180 円 40,148,943,824 円
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期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ・ J-REIT ファンド －円 29,826,184,382 円
（ FOFs 用）（適格機関投資家
専用）
安定重視ポートフォリオ（奇 12,326,378 円 12,713,653 円
数月分配型）
インカム重視ポートフォリオ 10,602,515 円 10,771,748 円
（奇数月分配型）
成長重視ポートフォリオ（奇 54,126,491 円 55,980,030 円
数月分配型）
６資産バランスファンド（分 101,070,889 円 110,059,334 円
配型）
６資産バランスファンド（成 237,160,019 円 260,481,037 円
長型）
世界６資産均等分散ファンド 31,708,419 円 33,452,934 円
（毎月分配型）
『しがぎん』ＳＲＩ三資産バ 1,384,668 円 1,277,759 円
ランス・オープン（奇数月分
配型）
ダイワ資産分散インカムオー 33,022,502 円 34,477,349 円
プン（奇数月決算型）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 223,340,105 円 299,003,468 円
ト（六つの羽／安定コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 291,080,539 円 365,816,395 円
ト（六つの羽／６分散コー
ス）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 380,661,232 円 487,272,518 円
ト（六つの羽／成長コース）
ＤＣダイワＪ－ＲＥＩＴアク 346,345,424 円 334,817,219 円
ティブファンド
ダイワファンドラップ J- 32,902,728,027 円 －円
REIT セレクト
ライフハーモニー（ダイワ世 72,408,222 円 77,108,060 円
界資産分散ファンド）（成長
型）
ライフハーモニー（ダイワ世 25,369,900 円 26,418,611 円
界資産分散ファンド）（安定
型）
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ライフハーモニー（ダイワ世 118,696,450 円 121,041,776 円
界資産分散ファンド）（分配
型）
ダイワ・アクティブＪリー 516,434,810 円 542,259,114 円
ト・ファンド（年 4 回決算
型）
計 35,358,466,590 円 32,599,135,387 円
2. 期末日における受益権の総数 35,358,466,590 口 32,599,135,387 口
3. ※ 2 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠 先物取引に係る差入委託証拠
金代用有価証券として以下の 金代用有価証券として以下の
とおり差入を行っておりま とおり差入を行っておりま
す。 す。
投資証券 722,000,000 円 投資証券 1,001,000,000 円
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020 年 1 月 11 日
区 分
至 2021 年 1 月 12 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における不
動産投信指数先物取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
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4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 1 月 12 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020 年 1 月 10 日現在 2021 年 1 月 12 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
投資証券 △ 1,282,023,811 4,113,981,136
合計 △ 1,282,023,811 4,113,981,136
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2019 年 11 月
12 日から 2020 年 1 月 10 日まで、及び 2020 年 11 月 11 日から 2021 年 1 月 12 日まで）を指して
おります。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
不動産投信関連
2020 年 1 月 10 日 現在 2021 年 1 月 12 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
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市場取引
不動産投信
指数先物取引
買 建 －
2,217,561,600 2,182,680,000 △ 34,881,600 2,672,892,000 － 2,797,704,000 124,812,000
合計 2,217,561,600 － 2,182,680,000 △ 34,881,600 2,672,892,000 － 2,797,704,000 124,812,000
（注） 1. 時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2020 年 1 月 10 日現在 2021 年 1 月 12 日現在
1 口当たり純資産額 3.2566 円 2.9387 円
（ 1 万口当たり純資産額） (32,566 円 ) (29,387 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
エスコンジャパンリート 2,326 283,306,800
投資証券
サンケイリアルエステート 4,560 466,944,000
SOSILA 物流リート投 7,498 949,246,800
日本アコモデーションファンド投資法人 2,430 1,404,540,000
ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人 9,805 899,118,500
森ヒルズリート 10,137 1,499,262,300
産業ファンド 15,495 3,083,505,000
アドバンス・レジデンス 12,125 3,849,687,500
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ケネディクス・レジデンシャル・ネクス
17,090 3,136,015,000
ト投資法人
ＡＰＩ投資法人 1,544 660,060,000
ＧＬＰ投資法人 23,970 4,072,503,000
コンフォリア・レジデンシャル 2,509 737,395,100
日本プロロジスリート 17,205 5,686,252,500
ＯＮＥリート投資法人 1,650 429,495,000
イオンリート投資 13,983 1,869,527,100
ヒューリックリート投資法 10,558 1,590,034,800
日本リート投資法人 4,550 1,628,900,000
積水ハウス・リート投資 21,800 1,621,920,000
トーセイ・リート投資法人 1,902 215,116,200
ケネディクス商業リート 3,517 876,788,100
ヘルスケア & メディカル投資 4,759 628,188,000
野村不動産マスターＦ 36,120 5,403,552,000
ラサールロジポート投資 14,077 2,383,236,100
スターアジア不動産投 10,092 496,021,800
三井不ロジパーク 5,832 3,009,312,000
大江戸温泉リート 1,263 86,894,400
森トラスト・ホテルリート投 1,623 183,236,700
三菱地所物流 REIT 3,085 1,308,040,000
CRE ロジスティクスファンド 102 15,412,200
ザイマックス・リート 10,007 980,686,000
伊藤忠アドバンスロジ 783 104,608,800
日本ビルファンド 14,537 8,576,830,000 ※
ジャパンリアルエステイト 10,543 6,199,284,000 ※
日本リテールファンド 19,219 3,518,998,900
オリックス不動産投資 17,134 2,796,268,800
日本プライムリアルティ 4,114 1,396,703,000
プレミア投資法人 2,284 285,500,000
東急リアル・エステート 7,669 1,223,972,400
ユナイテッド・アーバン投資法人 27,095 3,462,741,000
森トラスト総合リート 3,304 433,815,200
インヴィンシブル投資法人 40,402 1,315,085,100
フロンティア不動産投資 1,962 780,876,000
福岡リート投資法人 1,171 178,226,200
ケネディクス・オフィス投資法人 2,493 1,685,268,000
いちごオフィスリート投資法人 8,522 639,150,000
大和証券オフィス投資法人 1,950 1,259,700,000
阪急阪神リート投資法人 7,784 975,335,200
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大和ハウスリート投資法人 18,815 4,950,226,500
ジャパン・ホテル・リート投資法人 13,288 689,647,200
ジャパンエクセレント投資法人 14,781 1,835,800,200
投資証券 合計 91,762,233,400
合計 91,762,233,400
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注） ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
日本ビルファンド 700 口 ジャパンリアルエステイト 1,000 口
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2020 年 1 月 10 日現在 2021 年 1 月 12 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
79,742,449 44,929,876
コール・ローン
40,491,484 22,731,207
株式
2,225,803,957 2,645,193,418
ハイブリッド優先証券
516,369,020 471,463,756
投資証券
31,258,784 23,931,896
未収入金
7,026,310 －
未収配当金
3,548,576 2,588,753
未収利息
559,087 559,222
流動資産合計
2,904,799,667 3,211,398,128
資産合計
2,904,799,667 3,211,398,128
負債の部
流動負債
未払金
37,843,613 2,343,468
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未払解約金
6,550,000 518,000
流動負債合計
44,393,613 2,861,468
負債合計
44,393,613 2,861,468
純資産の部
元本等
元本
※ 1 922,190,111 946,303,989
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
1,938,215,943 2,262,232,671
元本等合計
2,860,406,054 3,208,536,660
純資産合計
2,860,406,054 3,208,536,660
負債純資産合計 2,904,799,667 3,211,398,128
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2020 年 1 月 11 日
区 分
至 2021 年 1 月 12 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) ハイブリッド優先証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(3) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 (1) 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
には入金日基準で計上しております。
(2) 受取利息
ハイブリッド優先証券の受取利息については、当該証券の権利落ち
日において、確定している金額を計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
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外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2020 年 1 月 10 日現在 2021 年 1 月 12 日現在
1. ※ 1 期首 2019 年 1 月 11 日 2020 年 1 月 11 日
期首元本額 889,650,063 円 922,190,111 円
期中追加設定元本額 124,557,329 円 121,921,838 円
期中一部解約元本額 92,017,281 円 97,807,960 円
期末元本額の内訳
ファンド名
安定重視ポートフォリオ（奇 8,728,464 円 7,140,495 円
数月分配型）
インカム重視ポートフォリオ 7,563,461 円 6,125,953 円
（奇数月分配型）
成長重視ポートフォリオ（奇 140,259,669 円 116,510,790 円
数月分配型）
ダイワ・株／債券／コモディ 23,648,064 円 19,740,852 円
ティ・バランスファンド
ダイワ資産分散インカムオー 23,593,216 円 20,323,891 円
プン（奇数月決算型）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 116,753,865 円 132,401,213 円
ト（六つの羽／安定コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 227,747,249 円 242,195,048 円
ト（六つの羽／６分散コー
ス）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 373,896,123 円 401,865,747 円
ト（六つの羽／成長コース）
計 922,190,111 円 946,303,989 円
2. 期末日における受益権の総数 922,190,111 口 946,303,989 口
（金融商品に関する注記）
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Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020 年 1 月 11 日
区 分
至 2021 年 1 月 12 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 1 月 12 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020 年 1 月 10 日現在 2021 年 1 月 12 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
183/283
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
株式 168,277,621 241,947,263
ハイブリッド優先証券 4,024,245 △ 5,025,048
投資証券 292,299 132,093
合計 172,594,165 237,054,308
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2019 年 10 月
16 日から 2020 年 1 月 10 日まで、及び 2020 年 10 月 16 日から 2021 年 1 月 12 日まで）を指して
おります。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2020 年 1 月 10 日現在 2021 年 1 月 12 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
2020 年 1 月 10 日現在 2021 年 1 月 12 日現在
1 口当たり純資産額 3.1018 円 3.3906 円
（ 1 万口当たり純資産額） (31,018 円 ) (33,906 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
アメリカ・ドル 株 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
ABBOTT LABORATORIES
2,584 110.840 286,410.560
ADOBE INC
1,002 474.240 475,188.480
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
833 283.130 235,847.290
INC
DOLLAR TREE INC
1,154 112.430 129,744.220
ALBEMARLE CORP
1,213 177.290 215,052.770
DANAHER CORP
1,281 244.120 312,717.720
INTERCONTINENTAL EXCHANGE
3,605 117.650 424,128.250
IN
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
4,737 52.040 246,513.480
TE CONNECTIVITY LTD
1,558 130.470 203,272.260
APPLE INC
7,316 128.980 943,617.680
BOEING CO/THE
1,252 206.790 258,901.080
VERIZON COMMUNICATIONS INC
12,759 57.460 733,132.140
184/283
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
JPMORGAN CHASE & CO
6,100 138.050 842,105.000
CATERPILLAR INC
1,351 193.860 261,904.860
MORGAN STANLEY
4,859 76.060 369,575.540
BROADCOM INC
1,289 445.760 574,584.640
DEERE & CO
991 294.920 292,265.720
TELEFLEX INC
554 403.860 223,738.440
COLGATE-PALMOLIVE CO
2,729 82.140 224,160.060
ACTIVISION BLIZZARD INC
3,094 90.910 281,275.540
LABORATORY CRP OF AMER
902 217.000 195,734.000
HLDGS
AMAZON.COM INC
298 3,114.210 928,034.580
EXXON MOBIL CORP
5,396 46.840 252,748.640
NEXTERA ENERGY INC
3,232 79.690 257,558.080
GENERAL ELECTRIC CO
16,823 11.450 192,623.350
GENERAL MOTORS CO
5,775 45.010 259,932.750
GOLDMAN SACHS GROUP INC
1,264 293.830 371,401.120
ALPHABET INC-CL A
131 1,756.290 230,073.990
FIRSTENERGY CORP
42,568 30.200 1,285,553.600
HOME DEPOT INC
1,083 271.230 293,742.090
JOHNSON & JOHNSON
3,917 159.370 624,252.290
RENEWABLE ENERGY GROUP INC
4,579 85.830 393,015.570
MCDONALD'S CORP
1,423 214.230 304,849.290
FACEBOOK INC-CLASS A
850 256.840 218,314.000
CONCHO RESOURCES INC
3,970 66.200 262,814.000
MOTOROLA SOLUTIONS INC
1,138 173.690 197,659.220
MERCK & CO. INC.
2,196 85.000 186,660.000
NIKE INC -CL B
1,257 147.050 184,841.850
NORFOLK SOUTHERN CORP
1,515 254.370 385,370.550
NORTHROP GRUMMAN CORP
829 294.740 244,339.460
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
2,332 82.310 191,946.920
PFIZER INC
8,571 37.770 323,726.670
PROCTER & GAMBLE CO/THE
1,643 137.850 226,487.550
VIATRIS INC
1,063 18.470 19,633.610
TEXAS INSTRUMENTS INC
1,570 171.310 268,956.700
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
2,577 161.860 417,113.220
ANTHEM INC
1,475 338.770 499,685.750
WALT DISNEY CO/THE
1,801 179.090 322,541.090
WASTE MANAGEMENT INC
2,982 117.040 349,013.280
WALMART INC
894 147.290 131,677.260
185/283
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL
1,724 413.790 713,373.960
A
WILLIS TOWERS WATSON PLC
1,435 199.230 285,895.050
VISA INC-CLASS A SHARES
3,730 212.890 794,079.700
NVIDIA CORP
330 544.860 179,803.800
PNC FINANCIAL SERVICES
2,741 159.380 436,860.580
GROUP
TYSON FOODS INC-CL A
3,574 64.770 231,487.980
THERMO FISHER SCIENTIFIC
798 513.350 409,653.300
INC
MASTERCARD INC - A
2,228 348.200 775,789.600
BANK OF AMERICA CORP
17,047 33.070 563,744.290
EATON CORP PLC
2,671 126.960 339,110.160
ECOLAB INC
1,075 221.060 237,639.500
INTEL CORP
6,358 51.540 327,691.320
MICROSOFT CORP
5,832 217.490 1,268,401.680
MEDTRONIC PLC
3,337 118.500 395,434.500
MICRON TECHNOLOGY INC
5,043 78.670 396,732.810
COMCAST CORP-CLASS A
4,431 51.520 228,285.120
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
25,138,419.560
(2,620,177,471)
カナダ・ドル 株 カナダ・ドル カナダ・ドル
ENBRIDGE INC
7,222 42.470 306,718.340
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
306,718.340
(25,015,947)
合計 2,645,193,418
[2,645,193,418]
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
ハイブリッド優
アメリカ・ドル アメリカ・ドル
先証券
CHS INC 7.5 4
4,575.000 131,988.750
JPMORGAN CHASE & CO 6.1 AA
4,200.000 107,058.000
WELLS FARGO & COMPANY 5.7 W
2,929.000 74,074.410
FIRST REPUBLIC BANK 5.5 G
2,175.000 55,060.120
STATE STREET CORP 5.35 G
914.000 25,135.000
186/283
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
REINSURANCE GRP OF AMER
2,558.000 71,905.380
5.75
WELLS FARGO & COMPANY 5.5 X
4,550.000 116,753.000
ENTERGY LOUISIANA LLC 4.875
1,200.000 31,020.000
*
ARCH CAPITAL GROUP LTD 5.25
1,200.000 30,660.000
E
MORGAN STANLEY 5.85 K
1,433.000 39,866.060
AXIS CAPITAL HLDGS LTD 5.5
2,100.000 53,886.000
E
FIRST REPUBLIC BANK 5.125 H
2,582.000 67,777.500
VALLEY NATIONAL BANCORP 5.5
2,076.000 53,290.920
B
SOUTHERN CO 5.25
1,961.000 51,495.860
ENBRIDGE INC 6.375 B
497.000 13,175.470
BANK OF AMERICA CORP 6 GG
2,725.000 73,602.250
UNUM GROUP 6.25
3,350.000 87,910.700
RENAISSANCERE HOLDINGS L
6,450.000 176,665.500
5.75 F
KKR & CO INC 6.5 B
750.000 19,455.000
KEYCORP 5.65 F
952.000 25,009.040
JPMORGAN CHASE & CO 5.75 DD
4,088.000 110,621.280
NISOURCE INC 6.5 B
2,810.000 78,089.900
JPMORGAN CHASE & CO 6 EE
2,450.000 67,375.000
CMS ENERGY CORP 5.875
3,224.000 87,080.240
AMERICAN INTL GROUP 5.85 A
5,825.000 158,614.750
DUKE ENERGY CORP 5.75 A
1,818.000 50,285.880
REGIONS FINANCIAL CORP 5.7
1,746.000 49,455.450
C
ALGONQUIN PWR & UTILITY 6.2
909.000 24,952.050
19-A
SPIRE INC 5.9 A
3,556.000 97,434.400
ATHENE HOLDING LTD 6.35 A
2,100.000 59,220.000
VOYA FINANCIAL INC 5.35 B
638.000 17,672.600
TCF FINANCIAL 5.7 C*
400.000 10,464.000
ALLSTATE CORP 5.1 H
4,375.000 114,625.000
SEMPRA ENERGY 5.75
6,407.000 172,092.020
FIFTH THIRD BANCORP 6 A
1,923.000 51,094.110
BANK OF AMERICA CORP 5 LL
4,412.000 114,447.280
AEGON FUNDING CO LLC 5.1
6,414.000 164,903.940
187/283
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SYNCHRONY FINANCIAL 5.625 A
6,734.000 176,094.100
FIRST REPUBLIC BANK 4.7 J
3,025.000 77,016.500
METLIFE INC 4.75 F
2,525.000 64,488.500
SOUTHERN CO 4.95 2020
8,035.000 209,793.850
WELLS FARGO & COMPANY 4.75
8,561.000 215,052.320
Z
CAPITAL ONE FINANCIAL CO
1,604.000 40,132.080
4.8 J
DIME COMMUNITY BANCSHRS 5.5
2,375.000 59,541.250
A
ATHENE HOLDING LTD 6.375 C
1,950.000 53,196.000
TRUIST FINANCIAL CORP 4.75
3,578.000 93,600.480
R
UNITED STATES CELLULAR C
2,560.000 66,611.200
6.25
SOUTHERN CO 4.2 C
2,625.000 66,360.000
BROOKFIELD FINANCE INC
1,675.000 41,523.250
4.625 50
BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN
1,700.000 43,367.000
5.375 C
US CELLULAR CORP 5.5
1,750.000 43,172.500
REGIONS FINANCIAL CORP
1,444.000 37,011.160
6.375 A
MORGAN STANLEY 6.875 F
2,589.000 71,870.640
ALLY FINANCIAL FR 2/15/40
1,963.000 51,312.820
WELLS FARGO & COMPANY 6.625
1,556.000 43,925.880
R
PNC FINANCIAL SERVICES
1,900.000 50,540.000
6.125 P
MORGAN STANLEY 6.375 I
2,890.000 80,775.500
WELLS FARGO & COMPANY 5.85
7,760.000 203,700.000
Q
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
4,523,301.890
(471,463,756)
ハイブリッド優先証券 合計 471,463,756
[471,463,756]
投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
UMH PROPERTIES INC 6.75 C
1,200 30,156.000
MONMOUTH REIT 6.125 C
2,875 72,018.750
188/283
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SPIRIT REALTY CAPITAL IN 6
1,350 34,884.000
A
QTS REALTY TRUST INC 7.125
1,175 31,466.500
A
AMERICAN HOMES 4 RENT 6.25
1,363 36,051.350
H
TAUBMAN CENTERS INC 6.5 J
1,000 25,030.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
229,606.600
(23,931,896)
投資証券 合計 23,931,896
[23,931,896]
合計 495,395,652
[495,395,652]
ハイブリッド優先証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入ハイ
組入
組入株式 ブリッド 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
時価比率 優先証券 対する比率
時価比率
時価比率
アメリカ・ドル 株式 66 銘柄
ハイブリッド
58 銘柄 84.1% 15.1% 0.8% 99.2%
優先証券
投資証券 6 銘柄
カナダ・ドル 株式 1 銘柄 100% -% -% 0.8%
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況
189/283
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2020 年 1 月 10 日現在 2021 年 1 月 12 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
22,071,420 33,439,138
コール・ローン
5,555,987 13,703,260
株式
1,291,689,972 1,255,145,752
未収配当金
1,583,281 2,505,399
流動資産合計
1,320,900,660 1,304,793,549
資産合計
1,320,900,660 1,304,793,549
負債の部
流動負債
未払解約金
394,000 2,779,000
流動負債合計
394,000 2,779,000
負債合計
394,000 2,779,000
純資産の部
元本等
元本
※ 1 753,612,190 740,519,917
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
566,894,470 561,494,632
元本等合計
1,320,506,660 1,302,014,549
純資産合計
1,320,506,660 1,302,014,549
負債純資産合計 1,320,900,660 1,304,793,549
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2020 年 1 月 11 日
区 分
至 2021 年 1 月 12 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 株式
方法
190/283
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している
場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基
準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2020 年 1 月 10 日現在 2021 年 1 月 12 日現在
1. ※ 1 期首 2019 年 1 月 11 日 2020 年 1 月 11 日
期首元本額 772,639,327 円 753,612,190 円
期中追加設定元本額 87,407,995 円 114,473,683 円
191/283
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
期中一部解約元本額 106,435,132 円 127,565,956 円
期末元本額の内訳
ファンド名
安定重視ポートフォリオ（奇 15,220,471 円 14,138,671 円
数月分配型）
インカム重視ポートフォリオ 13,253,942 円 11,985,441 円
（奇数月分配型）
成長重視ポートフォリオ（奇 245,943,189 円 222,883,258 円
数月分配型）
ダイワ・株／債券／コモディ 41,888,141 円 37,983,195 円
ティ・バランスファンド
ダイワ資産分散インカムオー 41,523,055 円 39,060,634 円
プン（奇数月決算型）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 64,007,562 円 70,482,573 円
ト（六つの羽／安定コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 125,547,416 円 129,181,575 円
ト（六つの羽／６分散コー
ス）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 206,228,414 円 214,804,570 円
ト（六つの羽／成長コース）
計 753,612,190 円 740,519,917 円
2. 期末日における受益権の総数 753,612,190 口 740,519,917 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020 年 1 月 11 日
区 分
至 2021 年 1 月 12 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
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3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 1 月 12 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020 年 1 月 10 日現在 2021 年 1 月 12 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
株式 77,848,112 96,172,228
合計 77,848,112 96,172,228
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2019 年 10 月
16 日から 2020 年 1 月 10 日まで、及び 2020 年 10 月 16 日から 2021 年 1 月 12 日まで）を指して
おります。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2020 年 1 月 10 日現在 2021 年 1 月 12 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
2020 年 1 月 10 日現在 2021 年 1 月 12 日現在
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1 口当たり純資産額 1.7522 円 1.7582 円
（ 1 万口当たり純資産額） (17,522 円 ) (17,582 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
イギリス・ポン
株 イギリス・ポンド イギリス・ポンド
ド
UNILEVER PLC
3,752 44.160 165,688.320
PRUDENTIAL PLC
14,844 14.205 210,859.020
AVIVA PLC
40,669 3.457 140,592.730
GLAXOSMITHKLINE PLC
15,900 13.950 221,805.000
M&G PLC
68,765 1.965 135,157.600
TESCO PLC
71,252 2.444 174,139.880
VODAFONE GROUP PLC
135,523 1.283 173,876.000
NATIONAL GRID PLC
17,873 8.776 156,853.440
HSBC HOLDINGS PLC
43,404 4.082 177,175.120
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
11,761 14.624 171,992.860
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
1,728,139.970
(243,564,047)
スイス・フラン 株 スイス・フラン スイス・フラン
ROCHE HOLDING AG-
1,313 312.850 410,772.050
GENUSSCHEIN
NESTLE SA-REG
5,578 100.600 561,146.800
ZURICH INSURANCE GROUP AG
903 382.800 345,668.400
NOVARTIS AG-REG
4,389 83.800 367,798.200
GIVAUDAN-REG 108 3,741.000 404,028.000
スイス・フラン 小計 スイス・フラン
2,089,413.450
(244,649,421)
スウェーデン・ スウェーデン・クロー
株 スウェーデン・クローナ
クローナ ナ
ELECTROLUX AB-SER B
2,486 187.700 466,622.200
スウェーデン・クローナ 小計 スウェーデン・クローナ
466,622.200
(5,860,775)
ユーロ 株 ユーロ ユーロ
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SIEMENS AG-REG
2,800 123.980 347,144.000
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
2,996 69.300 207,622.800
BASF SE
3,676 67.550 248,313.800
ALLIANZ SE-REG
1,145 203.300 232,778.500
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
1,239 240.500 297,979.500
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
21,145 15.190 321,192.550
DEUTSCHE POST AG-REG
6,823 40.950 279,401.850
KONINKLIJKE PHILIPS NV
7,785 45.060 350,792.100
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE
6,506 23.490 152,825.940
N
KONINKLIJKE DSM NV
2,261 143.500 324,453.500
KONINKLIJKE KPN NV
87,929 2.659 233,803.210
TOTAL SE
6,299 36.915 232,527.580
MICHELIN (CGDE)
2,155 107.250 231,123.750
SCHNEIDER ELECTRIC SE
4,443 126.800 563,372.400
BNP PARIBAS
3,990 44.980 179,470.200
CAPGEMINI SE
1,883 123.300 232,173.900
AXA SA
12,126 20.250 245,551.500
SANOFI 3,893 79.240 308,481.320
INTESA SANPAOLO
100,555 1.942 195,358.250
ENI SPA
12,935 8.978 116,130.430
ENEL SPA
48,153 8.948 430,873.040
ENAGAS SA
10,115 18.150 183,587.250
NOKIA OYJ
28,771 3.145 90,499.180
ユーロ 小計 ユーロ
6,005,456.550
(761,071,509)
合計 1,255,145,752
[1,255,145,752]
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
イギリス・ポンド 株式 10 銘柄 100% 19.4%
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スイス・フラン 株式 5 銘柄 100% 19.5%
スウェーデン・クローナ 株式 1 銘柄 100% 0.5%
ユーロ 株式 23 銘柄 100% 60.6%
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2020 年 1 月 10 日現在 2021 年 1 月 12 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
18,890,871 22,424,990
コール・ローン
3,982,785 4,324,649
株式
739,815,433 698,888,104
投資証券
7,810,464 －
派生商品評価勘定
－ 15,604
未収入金
－ 39,306,245
未収配当金
2,014,119 712,842
流動資産合計
772,513,672 765,672,434
資産合計
772,513,672 765,672,434
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
－ 23,820
未払解約金
2,533,000 3,014,000
流動負債合計
2,533,000 3,037,820
負債合計
2,533,000 3,037,820
純資産の部
元本等
元本
※ 1 365,560,068 281,837,347
剰余金
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期末剰余金又は期末欠損金（△）
404,420,604 480,797,267
元本等合計
769,980,672 762,634,614
純資産合計
769,980,672 762,634,614
負債純資産合計 772,513,672 765,672,434
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2020 年 1 月 11 日
区 分
至 2021 年 1 月 12 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
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個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
には入金日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2020 年 1 月 10 日現在 2021 年 1 月 12 日現在
1. ※ 1 期首 2019 年 1 月 11 日 2020 年 1 月 11 日
期首元本額 399,914,948 円 365,560,068 円
期中追加設定元本額 29,964,452 円 13,237,838 円
期中一部解約元本額 64,319,332 円 96,960,559 円
期末元本額の内訳
ファンド名
安定重視ポートフォリオ（奇 12,675,264 円 9,692,362 円
数月分配型）
インカム重視ポートフォリオ 11,045,001 円 8,198,991 円
（奇数月分配型）
成長重視ポートフォリオ（奇 207,648,885 円 157,435,181 円
数月分配型）
ダイワ・株／債券／コモディ 35,324,845 円 26,377,648 円
ティ・バランスファンド
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ダイワ資産分散インカムオー 35,358,128 円 26,668,165 円
プン（奇数月決算型）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 10,299,043 円 9,134,583 円
ト（六つの羽／安定コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 20,069,686 円 16,756,169 円
ト（六つの羽／６分散コー
ス）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 33,139,216 円 27,574,248 円
ト（六つの羽／成長コース）
計 365,560,068 円 281,837,347 円
2. 期末日における受益権の総数 365,560,068 口 281,837,347 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020 年 1 月 11 日
区 分
至 2021 年 1 月 12 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
区 分 2021 年 1 月 12 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020 年 1 月 10 日現在 2021 年 1 月 12 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
株式 43,867,826 121,599,871
投資証券 57,430 －
合計 43,925,256 121,599,871
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2019 年 10 月
16 日から 2020 年 1 月 10 日まで、及び 2020 年 10 月 16 日から 2021 年 1 月 12 日まで）を指して
おります。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
2020 年 1 月 10 日 現在 2021 年 1 月 12 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
売 建 － － － － 14,793,604 － 14,784,000 9,604
香港・ドル － － － － 14,793,604 － 14,784,000 9,604
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買 建 － － － － 10,679,820 － 10,662,000 △ 17,820
韓国・ウォン － － － － 2,844,000 － 2,850,000 6,000
台湾・ドル － － － － 7,835,820 － 7,812,000 △ 23,820
合計 － － － － 25,473,424 － 25,446,000 △ 8,216
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2020 年 1 月 10 日現在 2021 年 1 月 12 日現在
1 口当たり純資産額 2.1063 円 2.7059 円
（ 1 万口当たり純資産額） (21,063 円 ) (27,059 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
オーストラリ
株 オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
ア・ドル
BHP GROUP LTD
10,200 46.500 474,300.000
SOUTH32 LTD
40,900 2.600 106,340.000
WOODSIDE PETROLEUM LTD
6,300 25.460 160,398.000
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FORTESCUE METALS GROUP LTD
4,200 25.210 105,882.000
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
12,700 23.210 294,767.000
WESTPAC BANKING CORP
12,100 20.290 245,509.000
RIO TINTO LTD
700 122.400 85,680.000
COMMONWEALTH BANK OF
3,750 85.160 319,350.000
AUSTRAL
MACQUARIE GROUP LTD
2,000 140.010 280,020.000
CSL LTD
600 275.950 165,570.000
WESFARMERS LTD
5,300 51.390 272,367.000
JB HI-FI LTD
1,700 49.760 84,592.000
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
2,594,775.000
(208,464,223)
オフショア・人
株 オフショア・人民元 オフショア・人民元
民元
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A
260 2,099.730 545,929.800
オフショア・人民元 小計 オフショア・人民元
545,929.800
(8,789,469)
シンガポール・
株 シンガポール・ドル シンガポール・ドル
ドル
DBS GROUP HOLDINGS LTD
6,500 26.920 174,980.000
VENTURE CORP LTD
4,000 20.110 80,440.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD
39,100 5.040 197,064.000
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
452,484.000
(35,456,646)
韓国・ウォン 株 韓国・ウォン 韓国・ウォン
SK HYNIX INC
2,200 133,000.000 292,600,000.000
HYUNDAI MOTOR CO
500 267,500.000 133,750,000.000
POSCO 200 284,000.000 56,800,000.000
KOREA SHIPBUILDING &
700 115,000.000 80,500,000.000
OFFSHOR
HYUNDAI MOBIS CO LTD
300 352,500.000 105,750,000.000
KT&G CORP
800 81,900.000 65,520,000.000
NAVER CORP
450 309,000.000 139,050,000.000
KIWOOM SECURITIES CO LTD
500 162,000.000 81,000,000.000
LG CHEM LTD
160 998,000.000 159,680,000.000
KB FINANCIAL GROUP INC
5,300 45,900.000 243,270,000.000
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
8,100 91,000.000 737,100,000.000
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HANA FINANCIAL GROUP
4,100 37,700.000 154,570,000.000
HANWHA SOLUTIONS CORP
1,400 56,800.000 79,520,000.000
韓国・ウォン 小計 韓国・ウォン
2,329,110,000.000
(221,265,450)
香港・ドル 株 香港・ドル 香港・ドル
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
3,700 450.200 1,665,740.000
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
82,000 6.060 496,920.000
AIA GROUP LTD
15,400 98.850 1,522,290.000
CHINA RESOURCES CEMENT
42,000 9.390 394,380.000
SANDS CHINA LTD
26,000 32.000 832,000.000
CHINA LIFE INSURANCE CO-H
28,000 16.740 468,720.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
5,380,050.000
(72,307,872)
台湾・ドル 株 台湾・ドル 台湾・ドル
MEDIATEK INC
10,000 851.000 8,510,000.000
MEGA FINANCIAL HOLDING CO
85,000 30.050 2,554,250.000
LT
CTBC FINANCIAL HOLDING CO
141,000 19.950 2,812,950.000
LT
WIN SEMICONDUCTORS CORP
11,000 394.000 4,334,000.000
POYA INTERNATIONAL CO LTD
4,000 578.000 2,312,000.000
MERIDA INDUSTRY CO LTD
5,000 245.500 1,227,500.000
TAIWAN SEMICONDUCTOR
33,000 584.000 19,272,000.000
MANUFAC
台湾・ドル 小計 台湾・ドル
41,022,700.000
(152,604,444)
合計 698,888,104
[698,888,104]
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
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オーストラリア・ドル 株式 12 銘柄 100% 29.8%
オフショア・人民元 株式 1 銘柄 100% 1.3%
シンガポール・ドル 株式 3 銘柄 100% 5.1%
韓国・ウォン 株式 13 銘柄 100% 31.7%
香港・ドル 株式 6 銘柄 100% 10.3%
台湾・ドル 株式 7 銘柄 100% 21.8%
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2020 年 1 月 10 日現在 2021 年 1 月 12 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン
421,027,153 220,345,078
株式
17,061,261,230 15,882,391,960
未収入金
67,790,026 －
未収配当金
33,336,850 27,877,750
流動資産合計
17,583,415,259 16,130,614,788
資産合計
17,583,415,259 16,130,614,788
負債の部
流動負債
未払金
1,663,613 19,722,053
未払解約金
9,300,000 9,815,000
流動負債合計
10,963,613 29,537,053
負債合計
10,963,613 29,537,053
純資産の部
元本等
元本
※ 1 6,085,455,292 5,432,945,076
剰余金
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期末剰余金又は期末欠損金（△）
11,486,996,354 10,668,132,659
元本等合計
17,572,451,646 16,101,077,735
純資産合計
17,572,451,646 16,101,077,735
負債純資産合計 17,583,415,259 16,130,614,788
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2020 年 1 月 11 日
区 分
至 2021 年 1 月 12 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
当金額を計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2020 年 1 月 10 日現在 2021 年 1 月 12 日現在
1. ※ 1 期首 2019 年 1 月 11 日 2020 年 1 月 11 日
期首元本額 6,925,910,602 円 6,085,455,292 円
期中追加設定元本額 434,496,244 円 340,283,342 円
期中一部解約元本額 1,274,951,554 円 992,793,558 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ好配当日本株投信（季 4,371,717,264 円 3,615,424,047 円
節点描）
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ダイワ・バランス３資産（外 26,532,128 円 25,061,574 円
債・海外リート・好配当日本
株）
安定重視ポートフォリオ（奇 27,851,210 円 25,444,630 円
数月分配型）
インカム重視ポートフォリオ 24,665,342 円 22,276,776 円
（奇数月分配型）
成長重視ポートフォリオ（奇 444,487,092 円 408,556,095 円
数月分配型）
ダイワ・株／債券／コモディ 75,782,733 円 68,236,074 円
ティ・バランスファンド
ダイワ資産分散インカムオー 75,973,500 円 70,435,625 円
プン（奇数月決算型）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 168,401,560 円 203,970,079 円
ト（六つの羽／安定コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 329,593,808 円 373,184,938 円
ト（六つの羽／６分散コー
ス）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 540,450,655 円 620,355,238 円
ト（六つの羽／成長コース）
計 6,085,455,292 円 5,432,945,076 円
2. 期末日における受益権の総数 6,085,455,292 口 5,432,945,076 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020 年 1 月 11 日
区 分
至 2021 年 1 月 12 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
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4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 1 月 12 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020 年 1 月 10 日現在 2021 年 1 月 12 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
株式 1,442,011,179 2,117,078,397
合計 1,442,011,179 2,117,078,397
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2019 年 10 月
16 日から 2020 年 1 月 10 日まで、及び 2020 年 10 月 16 日から 2021 年 1 月 12 日まで）を指して
おります。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2020 年 1 月 10 日現在 2021 年 1 月 12 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
2020 年 1 月 10 日現在 2021 年 1 月 12 日現在
1 口当たり純資産額 2.8876 円 2.9636 円
（ 1 万口当たり純資産額） (28,876 円 ) (29,636 円 )
附属明細表
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第１ 有価証券明細表
(1) 株式
評価額（円）
銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
ミライト・ホールディングス 15,000 1,769.00 26,535,000
国際石油開発帝石 75,000 618.00 46,350,000
熊 谷 組
30,000 2,693.00 80,790,000
五洋建設 135,000 930.00 125,550,000
住友林業 39,200 2,167.00 84,946,400
大和ハウス 35,700 3,094.00 110,455,800
協和エクシオ 28,000 2,894.00 81,032,000
日本工営 7,900 2,835.00 22,396,500
九電工 31,000 3,300.00 102,300,000
ブルボン 23,200 2,062.00 47,838,400
日鉄ソリューションズ 17,500 3,220.00 56,350,000
ディップ 33,700 2,654.00 89,439,800
エレマテック 22,800 1,051.00 23,962,800
パルグループＨＬＤＧＳ 68,600 1,205.00 82,663,000
太陽化学 23,000 1,768.00 40,664,000
日本たばこ産業 66,800 2,048.00 136,806,400
アルコニックス 66,300 1,487.00 98,588,100
あい ホールディングス
23,800 2,044.00 48,647,200
東洋紡 32,100 1,411.00 45,293,100
富士紡ホールディングス 16,700 3,970.00 66,299,000
ダイワボウＨＤ 13,500 9,540.00 128,790,000
レスターホールディングス 11,700 2,326.00 27,214,200
ＴＯＫＡＩホールディングス 194,700 1,024.00 199,372,800
三洋貿易 149,200 1,006.00 150,095,200
旭 化 成
192,900 1,139.00 219,713,100
川田テクノロジーズ 13,400 4,295.00 57,553,000
信和 55,800 700.00 39,060,000
ハウスドゥ 49,300 1,210.00 59,653,000
コメダホールディングス 32,800 1,856.00 60,876,800
共和レザー 67,900 658.00 44,678,200
セーレン 42,300 1,640.00 69,372,000
ＳＲＡホールディングス 7,800 2,606.00 20,326,800
クレハ 15,000 7,100.00 106,500,000
日本曹達 32,000 3,145.00 100,640,000
大阪ソーダ 22,300 2,760.00 61,548,000
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信越化学 9,300 19,645.00 182,698,500
四国化成 46,900 1,243.00 58,296,700
三菱瓦斯化学 52,800 2,384.00 125,875,200
東京応化工業 11,500 7,780.00 89,470,000
旭有機材 58,400 1,543.00 90,111,200
リケンテクノス 52,400 487.00 25,518,800
ダイキアクシス 28,500 1,181.00 33,658,500
第一工業製薬 49,500 4,405.00 218,047,500
三洋化成 6,200 5,630.00 34,906,000
武田薬品 110,000 3,815.00 419,650,000
大塚ホールディングス 50,000 4,402.00 220,100,000
太陽ホールディングス 11,000 6,260.00 68,860,000
日本空調サービス 78,700 761.00 59,890,700
伊藤忠テクノソリュー 12,300 3,695.00 45,448,500
富士フイルムＨＬＤＧＳ 43,200 6,022.00 260,150,400
デクセリアルズ 151,200 1,360.00 205,632,000
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ
29,500 1,610.00 47,495,000
ＡＧＣ 66,600 3,720.00 247,752,000
日本特殊陶業 32,600 1,865.00 60,799,000
ニチアス 53,500 2,510.00 134,285,000
日本冶金工 25,100 1,811.00 45,456,100
大紀アルミニウム 53,700 794.00 42,637,800
三井金属 39,300 4,045.00 158,968,500
住友鉱山 27,500 5,037.00 138,517,500
アサヒＨＤ 23,600 3,940.00 92,984,000
ＯＳＪＢ ＨＤ
310,400 281.00 87,222,400
三和ホールディングス 96,500 1,223.00 118,019,500
日東精工 121,700 453.00 55,130,100
マルゼン 32,600 1,835.00 59,821,000
ファインシンター 19,500 1,521.00 29,659,500
タ ク マ
58,900 2,100.00 123,690,000
テクノプロ・ホールディング 8,700 9,130.00 79,431,000
ＤＭＧ森精機 30,000 1,669.00 50,070,000
ソデイツク 68,700 911.00 62,585,700
ベルシステム２４ＨＬＤＧＳ 65,700 1,721.00 113,069,700
豊田自動織機 13,900 8,460.00 117,594,000
技研製作所 21,200 4,270.00 90,524,000
クボタ 46,900 2,286.00 107,213,400
荏原実業 11,700 4,085.00 47,794,500
三精テクノロジーズ 30,000 598.00 17,940,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ダイフク 11,000 13,360.00 146,960,000
キトー 59,700 1,557.00 92,952,900
日本トムソン 138,800 430.00 59,684,000
日 立
88,500 4,352.00 385,152,000
富士電機 58,000 4,185.00 242,730,000
マブチモーター 22,400 4,305.00 96,432,000
愛知電機 20,000 2,501.00 50,020,000
ＥＩＺＯ 13,300 3,610.00 48,013,000
Ｔ Ｄ Ｋ
11,500 16,400.00 188,600,000
アドバンテスト 33,900 8,260.00 280,014,000
デンソー 25,400 6,065.00 154,051,000
村田製作所 24,000 10,110.00 242,640,000
ＩＨＩ 79,900 2,062.00 164,753,800
プレミアグループ 85,600 2,557.00 218,879,200
トヨタ自動車 52,200 7,892.00 411,962,400
ミクニ 69,700 273.00 19,028,100
本田技研 77,600 2,888.00 224,108,800
萩原電気ＨＬＤＧＳ 18,200 2,621.00 47,702,200
コ ジ マ
81,100 693.00 56,202,300
アルゴグラフィックス 29,500 3,055.00 90,122,500
ダイトロン 57,100 1,625.00 92,787,500
ナカニシ 15,300 2,152.00 32,925,600
スター精密 42,500 1,608.00 68,340,000
リ コ ー
111,800 700.00 78,260,000
トランザクション 37,800 957.00 36,174,600
フジシールインターナショナル 52,100 2,019.00 105,189,900
大日本印刷 67,900 1,891.00 128,398,900
藤森工業 10,600 4,800.00 50,880,000
リンテック 23,600 2,364.00 55,790,400
信越ポリマー 130,400 966.00 125,966,400
任 天 堂
2,300 66,550.00 153,065,000
伊 藤 忠
72,700 3,106.00 225,806,200
三井物産 119,000 1,960.00 233,240,000
東京エレクトロン 7,800 40,800.00 318,240,000
スターゼン 10,800 4,310.00 46,548,000
セイコーＨＤ 41,000 1,376.00 56,416,000
日本ユニシス 12,000 4,095.00 49,140,000
稲畑産業 43,000 1,461.00 62,823,000
三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ 664,700 494.30 328,561,210
りそなホールディングス 150,000 388.00 58,200,000
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三井住友トラストＨＤ 45,100 3,328.00 150,092,800
三井住友フィナンシャルＧ 99,000 3,480.00 344,520,000
セブン銀行 151,800 227.00 34,458,600
ＳＢＩホールディングス 65,000 2,675.00 173,875,000
オリックス 135,000 1,836.50 247,927,500
ＳＯＭＰＯホールディングス 20,000 4,260.00 85,200,000
ＭＳ＆ＡＤ 55,000 3,265.00 179,575,000
第一生命ＨＬＤＧＳ 40,000 1,775.00 71,000,000
東京海上ＨＤ 69,600 5,573.00 387,880,800
三井不動産 17,500 2,074.50 36,303,750
東京建物 85,000 1,481.00 125,885,000
丸全昭和運輸 14,600 3,615.00 52,779,000
センコーグループＨＬＤＧＳ 110,100 1,014.00 111,641,400
三井倉庫ＨＯＬＤ 57,600 2,346.00 135,129,600
日本電信電話 132,000 2,745.00 362,340,000
ＫＤＤＩ 95,000 3,206.00 304,570,000
ソフトバンク 149,200 1,352.50 201,793,000
シーイーシー 29,000 1,519.00 44,051,000
日本管財 10,400 2,075.00 21,580,000
丹青社 35,700 814.00 29,059,800
コナミホールディングス 18,200 6,110.00 111,202,000
日鉄物産 29,500 3,915.00 115,492,500
合計 15,882,391,960
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵
省令第 59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 15 期計算期間（ 2020 年 1 月 11 日
から 2021 年 1 月 12 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けておりま
す。
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1【財務諸表】
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第14期 第15期
2020年1月10日現在 2021年1月12日現在
資産の部
流動資産
85,872,196 96,603,304
コール・ローン
5,731,930,567 6,428,508,091
親投資信託受益証券
9,212,000 575,000
未収入金
5,827,014,763 6,525,686,395
流動資産合計
5,827,014,763 6,525,686,395
資産合計
負債の部
流動負債
12,577,399 5,017,259
未払解約金
1,465,395 1,695,859
未払受託者報酬
29,308,638 33,918,272
未払委託者報酬
221,428 254,288
その他未払費用
43,572,860 40,885,678
流動負債合計
43,572,860 40,885,678
負債合計
純資産の部
元本等
3,061,995,528 3,443,846,915
※１ ※１
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 2,721,446,375 3,040,953,802
1,028,078,333 951,666,768
（分配準備積立金）
5,783,441,903 6,484,800,717
元本等合計
5,783,441,903 6,484,800,717
純資産合計
5,827,014,763 6,525,686,395
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第14期 第15期
自 2019年1月11日 自 2020年1月11日
至 2020年1月10日 至 2021年1月12日
営業収益
129 311
受取利息
730,980,594 95,491,524
有価証券売買等損益
5,361 －
その他収益
730,986,084 95,491,835
営業収益合計
営業費用
35,267 26,904
支払利息
2,716,605 3,184,549
受託者報酬
54,333,478 63,692,775
※１ ※１
委託者報酬
409,776 478,137
その他費用
57,495,126 67,382,365
営業費用合計
673,490,958 28,109,470
営業利益
673,490,958 28,109,470
経常利益
673,490,958 28,109,470
当期純利益
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
50,746,440 △ 73,034,928
に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 1,685,012,509 2,721,446,375
676,574,204 754,703,067
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
676,574,204 754,703,067
額
262,884,856 536,340,038
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
262,884,856 536,340,038
額
－ －
※２ ※２
分配金
2,721,446,375 3,040,953,802
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第 15 期
区 分 自 2020 年 1 月 11 日
至 2021 年 1 月 12 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
2. その他財務諸表作成のための 計算期間末日
基本となる重要な事項
2021 年 1 月 10 日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を 2021 年
1 月 12 日としております。このため、当計算期間は 368 日となってお
ります。
（貸借対照表に関する注記）
第 14 期 第 15 期
区 分
2020 年 1 月 10 日現在 2021 年 1 月 12 日現在
1. ※ 1 期首元本額 2,605,579,705 円 3,061,995,528 円
期中追加設定元本額 853,612,726 円 998,812,762 円
期中一部解約元本額 397,196,903 円 616,961,375 円
2. 計算期間末日における受益 3,061,995,528 口 3,443,846,915 口
権の総数
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 14 期 第 15 期
区 分 自 2019 年 1 月 11 日 自 2020 年 1 月 11 日
至 2020 年 1 月 10 日 至 2021 年 1 月 12 日
1. ※ 1 投資信託財産（親投資信託）の 8,082,436 円 9,376,726 円
運用の指図に係る権限の全部ま
たは一部を委託するために要す
る費用
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2. ※ 2 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 0 円）、解約に伴う当期純 額（ 0 円）、解約に伴う当期純
利益金額分配後の有価証券売 利益金額分配後の有価証券売
買等損益から費用を控除し、 買等損益から費用を控除し、
繰越欠損金を補填した額 繰越欠損金を補填した額
（ 404,567,791 円）、投資信託 （ 101,146,091 円）、投資信託
約款に規定される収益調整金 約款に規定される収益調整金
（ 1,948,433,334 円）及び分配 （ 2,497,179,344 円）及び分配
準備積立金（ 623,510,542 円） 準備積立金（ 850,520,677 円）
より分配可能額は より分配可能額は
2,976,511,667 円（ 1 万口当た 3,448,846,112 円（ 1 万口当た
り 9,720.82 円）であります。 り 10,014.52 円）であります。
なお、投資信託約款上の分配 なお、投資信託約款上の分配
対象額は、上記分配可能額の 対象額は、上記分配可能額の
うち経費控除後の配当等収益 うち経費控除後の配当等収益
等であり、分配を行っており 等であり、分配を行っており
ません。 ません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 15 期
区 分 自 2020 年 1 月 11 日
至 2021 年 1 月 12 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
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4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 15 期
区 分
2021 年 1 月 12 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第 14 期 第 15 期
2020 年 1 月 10 日現在 2021 年 1 月 12 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 704,590,562 109,230,552
合計 704,590,562 109,230,552
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 14 期 第 15 期
2020 年 1 月 10 日現在 2021 年 1 月 12 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 15 期
自 2020 年 1 月 11 日
至 2021 年 1 月 12 日
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市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
第 14 期 第 15 期
2020 年 1 月 10 日現在 2021 年 1 月 12 日現在
1 口当たり純資産額 1.8888 円 1.8830 円
（ 1 万口当たり純資産額） (18,888 円 ) (18,830 円 )
(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
親投資信託受益
外国債券インデックスマザーファンド 348,917,972 1,054,709,245
証券
ダイワ日本債券インデックスマザー
815,724,660 1,052,692,673
ファンド（ＢＰＩ）
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザー
396,866,111 1,046,456,561
ファンド
ダイワ好配当日本株マザーファンド 373,184,938 1,105,970,882
ダイワ北米好配当株マザーファンド 242,195,048 821,186,529
ダイワ欧州好配当株マザーファンド 129,181,575 227,127,045
ダイワ・アジア・オセアニア好配当株
16,756,169 45,340,517
マザーファンド
ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マ
365,816,395 1,075,024,639
ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 6,428,508,091
合計 6,428,508,091
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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（参考）
当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックス
マザーファンド（ＢＰＩ）」受益証券、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」受益証券、
「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファン
ド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・アジア・オセアニア好配
当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象と
しており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの
受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「外国債券インデックスマザーファンド」の状況
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」の状況
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」の状況
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」の状況
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
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【ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵
省令第 59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 15 期計算期間（ 2020 年 1 月 11 日
から 2021 年 1 月 12 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けておりま
す。
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1【財務諸表】
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第14期 第15期
2020年1月10日現在 2021年1月12日現在
資産の部
流動資産
100,922,205 109,605,453
コール・ローン
6,271,243,299 7,175,520,706
親投資信託受益証券
6,870,000 11,120,000
未収入金
6,379,035,504 7,296,246,159
流動資産合計
6,379,035,504 7,296,246,159
資産合計
負債の部
流動負債
12,914,310 14,385,268
未払解約金
1,603,359 1,831,327
未払受託者報酬
36,878,037 42,121,458
未払委託者報酬
242,271 274,613
その他未払費用
51,637,977 58,612,666
流動負債合計
51,637,977 58,612,666
負債合計
純資産の部
元本等
3,104,040,281 3,580,161,955
※１ ※１
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,223,357,246 3,657,471,538
1,268,061,314 1,208,632,750
（分配準備積立金）
6,327,397,527 7,237,633,493
元本等合計
6,327,397,527 7,237,633,493
純資産合計
6,379,035,504 7,296,246,159
負債純資産合計
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第14期 第15期
自 2019年1月11日 自 2020年1月11日
至 2020年1月10日 至 2021年1月12日
営業収益
112 342
受取利息
974,384,171 121,247,407
有価証券売買等損益
11,239 －
その他収益
974,395,522 121,247,749
営業収益合計
営業費用
39,244 29,619
支払利息
2,931,282 3,402,323
受託者報酬
67,421,319 78,255,738
※１ ※１
委託者報酬
442,202 510,883
その他費用
70,834,047 82,198,563
営業費用合計
903,561,475 39,049,186
営業利益
903,561,475 39,049,186
経常利益
903,561,475 39,049,186
当期純利益
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
56,495,608 △ 107,754,907
に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 1,853,013,579 3,223,357,246
794,005,194 876,016,089
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
794,005,194 876,016,089
額
270,727,394 588,705,890
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
270,727,394 588,705,890
額
－ －
※２ ※２
分配金
3,223,357,246 3,657,471,538
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第 15 期
区 分 自 2020 年 1 月 11 日
至 2021 年 1 月 12 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
2. その他財務諸表作成のための 計算期間末日
基本となる重要な事項
2021 年 1 月 10 日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を 2021 年
1 月 12 日としております。このため、当計算期間は 368 日となってお
ります。
（貸借対照表に関する注記）
第 14 期 第 15 期
区 分
2020 年 1 月 10 日現在 2021 年 1 月 12 日現在
1. ※ 1 期首元本額 2,571,575,161 円 3,104,040,281 円
期中追加設定元本額 898,116,398 円 1,060,242,411 円
期中一部解約元本額 365,651,278 円 584,120,737 円
2. 計算期間末日における受益 3,104,040,281 口 3,580,161,955 口
権の総数
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 14 期 第 15 期
区 分 自 2019 年 1 月 11 日 自 2020 年 1 月 11 日
至 2020 年 1 月 10 日 至 2021 年 1 月 12 日
1. ※ 1 投資信託財産（親投資信託）の 11,738,990 円 13,605,054 円
運用の指図に係る権限の全部ま
たは一部を委託するために要す
る費用
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2. ※ 2 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 0 円）、解約に伴う当期純 額（ 0 円）、解約に伴う当期純
利益金額分配後の有価証券売 利益金額分配後の有価証券売
買等損益から費用を控除し、 買等損益から費用を控除し、
繰越欠損金を補填した額 繰越欠損金を補填した額
（ 524,362,000 円）、投資信託 （ 146,809,745 円）、投資信託
約款に規定される収益調整金 約款に規定される収益調整金
（ 2,383,882,207 円）及び分配 （ 3,150,285,577 円）及び分配
準備積立金（ 743,699,314 円） 準備積立金（ 1,061,823,005
より分配可能額は 円）より分配可能額は
3,651,943,521 円（ 1 万口当た 4,358,918,327 円（ 1 万口当た
り 11,765.13 円）であります。 り 12,175.20 円）であります。
なお、投資信託約款上の分配 なお、投資信託約款上の分配
対象額は、上記分配可能額の 対象額は、上記分配可能額の
うち経費控除後の配当等収益 うち経費控除後の配当等収益
等であり、分配を行っており 等であり、分配を行っており
ません。 ません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 15 期
区 分 自 2020 年 1 月 11 日
至 2021 年 1 月 12 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
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4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 15 期
区 分
2021 年 1 月 12 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第 14 期 第 15 期
2020 年 1 月 10 日現在 2021 年 1 月 12 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 948,130,460 140,670,148
合計 948,130,460 140,670,148
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 14 期 第 15 期
2020 年 1 月 10 日現在 2021 年 1 月 12 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 15 期
自 2020 年 1 月 11 日
至 2021 年 1 月 12 日
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市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
第 14 期 第 15 期
2020 年 1 月 10 日現在 2021 年 1 月 12 日現在
1 口当たり純資産額 2.0384 円 2.0216 円
（ 1 万口当たり純資産額） (20,384 円 ) (20,216 円 )
(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
親投資信託受益
外国債券インデックスマザーファンド 116,184,508 351,202,530
証券
ダイワ日本債券インデックスマザー
271,665,036 350,583,728
ファンド（ＢＰＩ）
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザー
526,567,569 1,388,453,365
ファンド
ダイワ好配当日本株マザーファンド 620,355,238 1,838,484,783
ダイワ北米好配当株マザーファンド 401,865,747 1,362,566,001
ダイワ欧州好配当株マザーファンド 214,804,570 377,669,394
ダイワ・アジア・オセアニア好配当株
27,574,248 74,613,157
マザーファンド
ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マ
487,272,518 1,431,947,748
ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 7,175,520,706
合計 7,175,520,706
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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（参考）
当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックス
マザーファンド（ＢＰＩ）」受益証券、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」受益証券、
「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファン
ド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・アジア・オセアニア好配
当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象と
しており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの
受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「外国債券インデックスマザーファンド」の状況
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」の状況
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」の状況
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」の状況
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
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２ 【ファンドの現況】
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）
【純資産額計算書】
2021 年 1 月 29 日
Ⅰ 資産総額 5,902,892,250 円
Ⅱ 負債総額 3,548,615 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 5,899,343,635 円
Ⅳ 発行済数量 3,315,357,620 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.7794 円
( 参考 ) 外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2021 年 1 月 29 日
Ⅰ 資産総額 216,164,363,736 円
Ⅱ 負債総額 490,153,852 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 215,674,209,884 円
Ⅳ 発行済数量 71,142,335,776 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.0316 円
( 参考 ) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）
純資産額計算書
2021 年 1 月 29 日
Ⅰ 資産総額 26,429,568,784 円
Ⅱ 負債総額 59,596,040 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 26,369,972,744 円
Ⅳ 発行済数量 20,471,493,254 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2881 円
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( 参考 ) ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド
純資産額計算書
2021 年 1 月 29 日
Ⅰ 資産総額 75,718,867,608 円
Ⅱ 負債総額 565,015,979 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 75,153,851,629 円
Ⅳ 発行済数量 27,914,141,862 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.6923 円
( 参考 ) ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド
純資産額計算書
2021 年 1 月 29 日
Ⅰ 資産総額 102,717,768,205 円
Ⅱ 負債総額 976,936,002 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 101,740,832,203 円
Ⅳ 発行済数量 33,264,387,383 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.0586 円
( 参考 ) ダイワ北米好配当株マザーファンド
純資産額計算書
2021 年 1 月 29 日
Ⅰ 資産総額 3,173,542,493 円
Ⅱ 負債総額 15,070,797 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 3,158,471,696 円
Ⅳ 発行済数量 937,141,850 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.3703 円
( 参考 ) ダイワ欧州好配当株マザーファンド
純資産額計算書
2021 年 1 月 29 日
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Ⅰ 資産総額 1,287,856,336 円
Ⅱ 負債総額 0 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,287,856,336 円
Ⅳ 発行済数量 738,504,970 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.7439 円
( 参考 ) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド
純資産額計算書
2021 年 1 月 29 日
Ⅰ 資産総額 723,907,274 円
Ⅱ 負債総額 20,358,191 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 703,549,083 円
Ⅳ 発行済数量 265,233,788 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.6526 円
( 参考 ) ダイワ好配当日本株マザーファンド
純資産額計算書
2021 年 1 月 29 日
Ⅰ 資産総額 15,207,359,226 円
Ⅱ 負債総額 12,617,000 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 15,194,742,226 円
Ⅳ 発行済数量 5,285,961,014 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.8745 円
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）
純資産額計算書
2021 年 1 月 29 日
Ⅰ 資産総額 6,533,736,939 円
Ⅱ 負債総額 13,730,147 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 6,520,006,792 円
Ⅳ 発行済数量 3,450,220,581 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.8897 円
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( 参考 ) 外国債券インデックスマザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
( 参考 ) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
( 参考 ) ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
( 参考 ) ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
( 参考 ) ダイワ北米好配当株マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
( 参考 ) ダイワ欧州好配当株マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
( 参考 ) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
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( 参考 ) ダイワ好配当日本株マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）
純資産額計算書
2021 年 1 月 29 日
Ⅰ 資産総額 7,299,272,912 円
Ⅱ 負債総額 7,354,961 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 7,291,917,951 円
Ⅳ 発行済数量 3,598,844,013 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.0262 円
( 参考 ) 外国債券インデックスマザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
( 参考 ) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
( 参考 ) ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
( 参考 ) ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
( 参考 ) ダイワ北米好配当株マザーファンド
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前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
( 参考 ) ダイワ欧州好配当株マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
( 参考 ) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
( 参考 ) ダイワ好配当日本株マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
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第４ 【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
(2) 受益者に対する特典
ありません。
(3) 譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
(4) 受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
の再発行の請求を行なわないものとします。
(5) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
るよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
や振替停止期間を設けることができます。
(6) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
(7) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
に再分割できるものとします。
(8) 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
として取得申込者とします。）に支払います。
(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
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振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、 民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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第二部 【委託会社等の情報】
第１ 【委託会社等の概況】
１ 【委託会社等の概況】
ａ . 資本金の額
2021 年 1 月末日現在
資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
発行可能株式総数 799 万 9,980 株
発行済株式総数 260 万 8,525 株
過去 5 年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
ｂ . 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
され、その任期は選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
のときまでです。
取締役会は、 4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
たがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決
定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができま
す。
② 投資運用の意思決定機構
投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
イ．商品会議
ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
す。
ロ . 商品担当役員
商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
書を決定します。
ハ．運用会議
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ニ．運用部長・ファンドマネージャー
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
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ホ．運用審査会議、リスクマネジメント会議および経営会議
・運用審査会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
議・決定します。
・リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
・経営会議
法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
２ 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託
の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を
行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
2021 年 1 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとお
りです。
基本的性格 本数（本） 純資産額の合計額（百万円）
単位型株式投資信託 43 73,578
追加型株式投資信託 729 19,120,560
株式投資信託 合計 772 19,194,138
単位型公社債投資信託 50 183,629
追加型公社債投資信託 14 1,569,196
公社債投資信託 合計 64 1,752,825
総合計 836 20,946,964
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３ 【委託会社等の経理状況】
１．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第
59 号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等
に関する内閣府令」（平成 19 年８月６日内閣府令第 52 号）に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
52 年大蔵省令第 38 号。以下「中間財務諸表等規則」という。）並びに同規則第 38 条及び第 57 条の規定
により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成 19 年８月６日内閣府令第 52 号）に基づいて作
成しております。
なお、当中間会計期間（ 2020 年４月１日から 2020 年９月 30 日まで）は、改正府令附則第３条第１項
ただし書きにより、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。
２．当社は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づき、第 61 期事業年度（ 2019 年４月１日か
ら 2020 年３月 31 日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けており
ます。
また、第 62 期事業年度に係る中間会計期間（ 2020 年４月１日から 2020 年９月 30 日まで）の中間財務
諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
３．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(1) 【貸借対照表】
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2019 年３月 31 日） （ 2020 年３月 31 日）
資産の部
流動資産
現金・預金
28,489 2,741
有価証券
554 22,167
前払費用
214 205
未収委託者報酬
11,468 10,847
未収収益
98 63
その他 56 62
流動資産計
40,882 36,088
固定資産
有形固定資産 ※ 1 ※ 1
206 217
建物
10 7
器具備品
195 209
無形固定資産
2,821 2,362
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ソフトウェア
2,804 2,028
ソフトウェア仮勘定
17 333
投資その他の資産
12,799 15,844
投資有価証券
8,493 9,153
関係会社株式
1,836 3,972
出資金
183 183
長期差入保証金
1,070 1,069
繰延税金資産
1,183 1,431
31 33
その他
固定資産計
15,827 18,424
資産合計
56,709 54,512
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2019 年３月 31 日） （ 2020 年３月 31 日）
負債の部
流動負債
預り金
75 69
未払金
8,548 7,573
未払収益分配金
15 14
未払償還金
40 39
未払手数料
4,610 3,988
その他未払金
※ 2 3,882 ※ 2 3,530
未払費用
3,735 3,830
未払法人税等
726 656
未払消費税等
255 590
賞与引当金
725 688
2 5
その他
流動負債計
14,070 13,414
固定負債
退職給付引当金
2,389 2,574
役員退職慰労引当金
103 88
2 5
その他
固定負債計
2,496 2,667
負債合計
16,567 16,082
純資産の部
株主資本
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資本金
15,174 15,174
資本剰余金
11,495 11,495
資本準備金
資本剰余金合計
11,495 11,495
利益剰余金
利益準備金
374 374
その他利益剰余金
13,052 11,749
繰越利益剰余金
利益剰余金合計
13,426 12,123
株主資本合計
40,096 38,793
評価・換算差額等
46 △ 363
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計
46 △ 363
純資産合計
40,142 38,430
負債・純資産合計
56,709 54,512
(2) 【損益計算書】
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2018 年４月１日 （自 2019 年４月１日
至 2019 年３月 31 日） 至 2020 年３月 31 日）
営業収益
委託者報酬
76,052 69,550
673 583
その他営業収益
営業収益計
76,725 70,134
営業費用
支払手数料
35,789 31,120
広告宣伝費
694 745
調査費
9,066 8,858
調査費
1,057 1,188
委託調査費
8,009 7,670
委託計算費 1,410
1,351
営業雑経費
1,557 1,770
通信費
228 240
印刷費
513 524
協会費
55 56
諸会費
13 13
その他営業雑経費 746 936
営業費用計
48,459 43,906
一般管理費
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給料
5,755 5,793
役員報酬
373 374
給料・手当
4,145 4,335
賞与
510 395
賞与引当金繰入額
725 688
福利厚生費
796 838
交際費
64 62
旅費交通費
178 154
租税公課
472 451
不動産賃借料
1,291 1,299
退職給付費用
374 368
役員退職慰労引当金繰入額
34 37
固定資産減価償却費
907 925
諸経費 1,819 1,770
一般管理費計
11,693 11,702
営業利益
16,572 14,525
（単位 :百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2018 年４月１日
（自 2019 年４月１日
至 2019 年３月 31
至 2020 年３月 31 日）
日）
営業外収益
受取配当金
38 912
投資有価証券売却益
215 214
有価証券償還益
133 24
その他 134 78
営業外収益計
521 1,230
営業外費用
有価証券償還損
32 71
投資有価証券売却損
40 1
その他 60 54
営業外費用計
132 127
経常利益
16,961 15,629
特別損失
システム刷新関連費用
- 537
投資有価証券評価損
- 48
29 -
関係会社整理損失
特別損失計
29 585
税引前当期純利益
16,931 15,043
法人税、住民税及び事業税
5,076 4,555
法人税等調整額 △ 15 △ 78
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法人税等合計
5,060 4,477
当期純利益
11,870 10,566
(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 12,669 △ 12,669 △ 12,669
当期純利益 - - - 11,870 11,870 11,870
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額（純額）
当期変動額合計 - - - △ 798 △ 798 △ 798
当期末残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 216 216 41,112
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 12,669
当期純利益 - - 11,870
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 170 △ 170 △ 170
額（純額）
当期変動額合計 △ 170 △ 170 △ 969
当期末残高 46 46 40,142
当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
（単位：百万円）
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株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 11,868 △ 11,868 △ 11,868
当期純利益 - - - 10,566 10,566 10,566
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額（純額）
当期変動額合計 - - - △ 1,302 △ 1,302 △ 1,302
当期末残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 46 46 40,142
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 11,868
当期純利益 - - 10,566
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 410 △ 410 △ 410
額（純額）
当期変動額合計 △ 410 △ 410 △ 410
当期末残高 △ 363 △ 363 38,430
注記事項
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
( １ ) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
( ２ ) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売 却原価は
移動平均法により算定）を採用しております。
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時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
２．固定資産の減価償却の方法
( １ ) 有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 ８～ 18 年
器具備品 ４～ 17 年
( ２ ) 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
（５年間）に基づく定額法によっております。
３．引当金の計上基準
( １ ) 賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
( ２ ) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員･参与に
ついても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
( ３ ) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
額を計上しております。
４．消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
５．連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
６．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設されたグルー
プ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目
については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱
い」（実務対応報告第 39 号 2020 年３月 31 日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準
の適用指針」（企業会計基準適用指針第 28 号 2018 年２月 16 日）第 44 項の定めを適用せず、繰延税金
資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
（未適用の会計基準等）
１．収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29 号 2018 年３月 30 日）
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・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 30 号 2018 年３月
30 日）
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022 年３月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
２．時価の算定に関する会計基準等
・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第 30 号 2019 年７月４日）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 31 号 2019 年
７月４日）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第 10 号 2019 年７月４日）
(1) 概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」 ( 以下「時価算定会計基準等」という。 ) が開発され、時価
の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
ます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
(2) 適用予定日
2022 年３月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
（表示方法の変更）
（損益計算書）
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前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めておりました「受取配当金」は、営業外収
益の総額の 100 分の 10 を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法
の 変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」の「その他」に表示していた 172 百万円
は、「受取配当金」 38 百万円、「その他」 134 百万円として組替えております。
（貸借対照表関係）
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（ 2019 年３月 31 日） （ 2020 年３月 31 日）
建物 31 百万円 34 百万円
器具備品 264 百万円 276 百万円
※２ 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
（ 2019 年３月 31 日） （ 2020 年３月 31 日）
未払金 3,788 百万円 3,397 百万円
３ 保証債務
前事業年度（ 2019 年３月 31 日）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,719 百万円に対して保証を行ってお
ります。
当事業年度（ 2020 年３月 31 日）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,603 百万円に対して保証を行ってお
ります。
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合 計 2,608 － － 2,608
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２．配当に関する事項
（１） 配当金支払額
剰余金の配当の １株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円） 配当額（円）
決議
2018 年６月 25 日 2018 年 2018 年
普通株式 12,669 4,857
定時株主総会 ３月 31 日 ６月 26 日
（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019 年６月 21 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,868 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 4,550 円
④ 基準日 2019 年３月 31 日
⑤ 効力発生日 2019 年６月 24 日
当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合 計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
（１） 配当金支払額
剰余金の配当の １株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円） 配当額（円）
決議
2019 年６月 21 日 2019 年 2019 年
普通株式 11,868 4,550
定時株主総会 ３月 31 日 ６月 24 日
（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020 年６月 23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,564 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 4,050 円
④ 基準日 2020 年３月 31 日
⑤ 効力発生日 2020 年６月 24 日
（金融商品関係）
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１．金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
（２）金融商品の内容及びそのリスク
証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
おり、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
社株式は発行体の信用リスクに晒されております。
未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが 1 年以内の
支払期日であります。
（３） 金融商品に係るリスク管理体制
①市場リスクの管理
（ⅰ）為替変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
おります。
（ⅱ）価格変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
行っております。
②信用リスクの管理
発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
ント会議において報告を行っております。
２．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（ （注２） 参照のこと）。
前事業年度（ 2019 年３月 31 日）
（単位：百万円）
貸借対照表 計上額 (*1) 時価 (*1) 差額
28,489 28,489
（１）現金・預金 －
11,468
11,468
（２）未収委託者報酬 －
（３）有価証券及び投資有価証券
8,380 8,380
その他有価証券 －
48,338 48,338
資産計 －
（１）未払手数料 (4,610) (4,610) －
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（２）その他未払金 (3,882) (3,882) －
（３）未払費用（ *2 ） (2,805) (2,805) －
負債計 (11,298) (11,298) －
（ *1 ）負債に計上されているものについては、 ( ) で示しております。
（ *2 ）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
当事業年度（ 2020 年３月 31 日）
（単位：百万円）
貸借対照表 計上額 (*1) 時価 (*1) 差額
2,741 2,741
（１）現金・預金 －
10,847 10,847
（２）未収委託者報酬 －
（３）有価証券及び投資有価証券
21,900 21,900
有価証券 －
8,754 8,754
その他有価証券 －
44,243 44,243
資産計 －
（１）未払手数料 (3,988) (3,988) －
（２）その他未払金 (3,530) (3,530) －
（３）未払費用（ *2 ） (2,889) (2,889) －
負債計 (10,408) (10,408) －
（ *1 ）負債に計上されているものについては、 ( ) で示しております。
（ *2 ）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
（注１）金融商品の時価の算定方法
資 産
（１）現金・預金、並びに（２）未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
（３）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
項 （有価証券関係） をご参照下さい。
負 債
（１）未払手数料、（２）その他未払金、並びに（３）未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
区分
（ 2019 年３月 31 日） （ 2020 年３月 31 日）
（１）その他有価証券
非上場株式 666 666
（２）子会社株式及び関連会社株式
非上場株式 1,836 3,972
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（３）長期差入保証金 1,070 1,069
これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
（注３）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（ 2019 年３月 31 日）
（単位：百万円）
１年超 ５年超
１年以内 10 年超
５年以内 10 年以内
現金・預金 28,489 - - -
未収委託者報酬 11,468 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの 554 4,284 2,227 1,227
合計 40,512 4,284 2,227 1,227
当事業年度（ 2020 年３月 31 日）
（単位：百万円）
１年超 ５年超
１年以内 10 年超
５年以内 10 年以内
現金・預金 2,741 - - -
未収委託者報酬 10,847 - - -
有価証券及び投資有価証券
有価証券 21,900 - - -
その他有価証券のうち満期があるもの 267 3,463 1,184 -
合計 35,756 3,463 1,184 -
（有価証券関係）
１．子会社株式及び関連会社株式
前事業年度（ 2019 年３月 31 日）
子会社株式（貸借対照表計上額 1,836 百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度（ 2020 年３月 31 日）
子会社株式（貸借対照表計上額 1,944 百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額 2,027 百万
円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりませ
ん。
２．その他有価証券
前事業年度（ 2019 年３月 31 日）
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貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式 87 55 32
（２）その他 4,991 4,712 278
小計 5,079 4,767 311
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 3,301 3,560 △ 258
小計 3,301 3,560 △ 258
合計 8,380 8,328 52
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当事業年度（ 2020 年３月 31 日）
貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式 60 55 5
（２）その他 3,004 2,772 232
小計 3,064 2,827 237
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 27,589 28,354 △ 764
小計 27,589 28,354 △ 764
合計 30,654 31,181 △ 526
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
３．売却したその他有価証券
前事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
（百万円） （百万円） （百万円）
（１）株式 389 86 -
（２）その他
証券投資信託 3,517 128 40
合計 3,907 215 40
当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
（百万円） （百万円） （百万円）
（１）株式 - - -
（２）その他
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証券投資信託 1,492 214 1
合計 1,492 214 1
４．減損処理を行った有価証券
前事業年度において、 該当事項はありません。
当事業年度において、証券投資信託について 48 百万円の減損処理を行っております。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しておりま
す。
２．確定給付制度
( １ ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
当事業年度
前事業年度
（自 2019 年４月１日
（自 2018 年４月１日
至 2020 年３月 31 日）
至 2019 年３月 31 日）
2,350 百万 2,389 百
退職給付債務の期
首残高
円 万円
158
159
勤務費用
退職給付の支払
△ 171
△ 183
額
52
207
その他
退職給付債務の期
2,389
2,574
末残高
( ２ ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
当事業年度
前事業年度
（自 2019 年４月１日
（自 2018 年４月１日
至 2020 年３月 31 日）
至 2019 年３月 31 日）
2,389 百万円 2,574 百万円
非積立型制度の退職給付債務
貸借対照表に計上された負債と
2,574
2,389
資産の純額
2,574
退職給付引当金 2,389
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貸借対照表に計上された負債と
2,389 2,574
資産の純額
( ３ ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
前事業年度 当事業年度
（自 2018 年４月１日 （自 2019 年４月１日
至 2019 年３月 31 日） 至 2020 年３月 31 日）
勤務費用 158 百万円 159 百万円
その他 41 27
確定給付制度に係る退職給付費用 199 187
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 174 百万円、当事業年度 181 百万円であります。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2019 年３月 31 日） （ 2020 年３月 31 日）
繰延税金資産
788
退職給付引当金
731
170 198
システム関連費用
182 177
賞与引当金
141 129
未払事業税
94 94
出資金評価損
32 47
投資有価証券評価損
240 399
その他
1,592 1,835
繰延税金資産小計
評価性引当額 △ 164 △ 173
1,428 1,661
繰延税金資産合計
繰延税金負債
連結法人間取引（譲渡 △ 159 △ 159
益）
△ 85 △ 71
その他有価証券評価差
額金
△ 244 △ 230
繰延税金負債合計
繰延税金資産の純額 1,183 1,431
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２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度（ 2019 年３月 31 日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の５以下であるため注記を省略しております。
当事業年度（ 2020 年３月 31 日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の５以下であるため注記を省略しております。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［ 関連情報 ］
１ . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記載を省略しておりま
す。
２ . 地域ごとの情報
（１）営業収益
内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記
載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 ％を超えるため、
記載を省略しております。
３ . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ]
前事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 ]
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 ]
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
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１．関連当事者との取引
（ア） 財務諸表提出会社の子会社
前事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
議決権等
資本金又 の所有
会社等の 事業の 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 (被所有 ) 取引の内容 科目
名称 内容 との関係 （百万円） （百万円）
（百万円） 割合
（％）
Daiwa Asset
金融商
債務保証
(所有 )
Management
－
1,719 －
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 （注１）
(Singapore)
業
Ltd.
Daiwa
Portfolio
金融商
有償減資
(所有 )
3,293 － －
子会社 India 1,207 品取引 経営管理
Advisory
直接 91.0 （注２）
業
(India)
Private Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注１ ) シンガポール通貨庁（ MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及
び MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産
額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
( 注２ ) 当該子会社における 株主総会決議及びインド会社法法廷の承認に基づき払戻しを受けておりま
す。
当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
議決権等
資本金又 の所有
会社等の 事業の 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 (被所有 ) 取引の内容 科目
名称 内容 との関係 （百万円） （百万円）
（百万円） 割合
（％）
Daiwa Asset
金融商
債務保証
(所有 )
Management
－
1,603 －
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 （注）
(Singapore)
業
Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁（ MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
（イ） 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
前事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
議決権等
資本金ま
の所有 取引金額 期末残高
会社等の たは出資 事業の 関連当事者
種類 所在地 (被所有 ) 取引の内容 （百万円） 科目 （百万円）
名称 金 内容 との関係
割合 （注 1） （注 1）
（百万円）
（％）
証券投資信託
同一の親 金融商 証券投資信託受
東京都
の代行手数料
会社をも 大和証券㈱ 100,000 品取引 － 益証券の募集販 19,975 未払手数料 3,400
千代田区
つ会社 業 売 （注 2）
㈱大和総研
ソフトウェア
同一の親 情報
ビジネス・ 東京都 ソフトウェアの
の購入（注
会社をも 3,000 サービ － 1,052 未払費用 173
イノベー 江東区 開発
3）
つ会社 ス業
ション
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同一の親
不動産の賃借
大和プロパ 東京都 不動産 長期差入保
会社をも 100 － 本社ビルの管理 1,063 1,055
料（注 4）
ティ ㈱ 中央区 管理業 証金
つ会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注１ ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
( 注２ ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注３ ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
( 注４ ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
議決権等
資本金ま
の所有 取引金額 期末残高
会社等の たは出資 事業の 関連当事者
種類 所在地 (被所有 ) 取引の内容 （百万円） 科目 （百万円）
名称 金 内容 との関係
割合 （注 1） （注 1）
（百万円）
（％）
証券投資信託
同一の親 金融商 証券投資信託受
東京都
の代行手数料
会社をも 大和証券㈱ 100,000 品取引 － 益証券の募集販 16,953 未払手数料 2,984
千代田区
つ会社 業 売 （注 2）
㈱大和総研
ソフトウェア
同一の親 情報
ビジネス・ 東京都 ソフトウェアの
の購入（注
会社をも 3,000 サービ － 1,031 未払費用 224
イノベー 江東区 開発
3）
つ会社 ス業
ション
同一の親
不動産の賃借
大和プロパ 東京都 不動産 長期差入保
会社をも 100 － 本社ビルの管理 1,061 1,054
料（注 4）
ティ ㈱ 中央区 管理業 証金
つ会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注１ ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
( 注２ ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注３ ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
( 注４ ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
２ . 親会社に関する注記
株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
（自 2018 年４月１日 （自 2019 年４月１日
至 2019 年３月 31 日） 至 2020 年３月 31 日）
１株当たり純資産額 15,389.06 円 １株当たり純資産額 14,732.52 円
１株当たり当期純利益 4,550.81 円 １株当たり当期純利益 4,050.66 円
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( 注１ ) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。
( 注２ ) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
前事業年度 当事業年度
（自 2018 年４月１日 （自 2019 年４月１日
至 2019 年３月 31 日） 至 2020 年３月 31 日）
当期純利益（百万円） 11,870 10,566
普通株式の期中平均株式数（株） 2,608,525 2,608,525
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
中間財務諸表
( １ ) 中間貸借対照表
（単位 : 百万円）
当中間会計期間
（ 2020 年９月 30 日）
資産の部
流動資産
現金・預金 2,811
有価証券 12,910
未収委託者報酬 11,357
360
その他
流動資産合計 27,439
固定資産
※１
有形固定資産 226
無形固定資産
ソフトウエア 1,720
687
その他
無形固定資産合計 2,408
投資その他の資産
投資有価証券 10,638
関係会社株式 3,972
繰延税金資産 1,053
1,286
その他
投資その他の資産合計 16,951
固定資産合計 19,586
資産合計 47,025
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（単位 : 百万円）
当中間会計期間
（ 2020 年９月 30 日）
負債の部
流動負債
未払金 5,860
未払費用 3,365
未払法人税等 594
賞与引当金 571
その他 ※２ 608
流動負債合計
11,000
固定負債
退職給付引当金 2,609
役員退職慰労引当金 110
その他 4
固定負債合計
2,724
負債合計
13,724
純資産の部
株主資本
資本金 15,174
資本剰余金
資本準備金 11,495
資本剰余金合計
11,495
利益剰余金
利益準備金 374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 5,784
利益剰余金合計
6,158
株主資本合計
32,828
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 472
評価・換算差額等合計
472
純資産合計
33,301
負債・純資産合計
47,025
( ２ ) 中間損益計算書
（単位 : 百万円）
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当中間会計期間
（自 2020 年４月１日
至 2020 年９月 30 日）
営業収益
委託者報酬 31,426
214
その他営業収益
営業収益合計 31,641
営業費用
支払手数料 13,509
5,825
その他営業費用
営業費用合計 19,334
※１ 5,708
一般管理費
営業利益 6,597
営業外収益 ※２ 239
※３ 156
営業外費用
経常利益 6,679
特別利益 －
－
特別損失
税引前中間純利益 6,679
2,071
法人税、住民税及び事業税
8
法人税等調整額
中間純利益 4,599
( ３ ) 中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間（自 2020 年４月１日 至 2020 年９月 30 日 ）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793
当中間期変動額
剰余金の配当 - - - △ 10,564 △ 10,564 △ 10,564
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中間純利益 - - - 4,599 4,599 4,599
株主資本以外の
項目の当中間期 - - - - - -
変動額（純額）
当中間期変動額合計 - - - △ 5,965 △ 5,965 △ 5,965
当中間期末残高 15,174 11,495 374 5,784 6,158 32,828
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 △ 363 △ 363 38,430
当中間期変動額
剰余金の配当 - - △ 10,564
中間純利益 - - 4,599
株主資本以外の
項目の当中間期 836 836 836
変動額（純額）
当中間期変動額合計 836 836 △ 5,128
当中間期末残高 472 472 33,301
注記事項
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
（１）子会社及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
（２）その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
価は移動平均法により算定）を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
２．固定資産の減価償却の方法
（１）有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ８ ～ 18 年
器具備品 ４～ 17 年
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（２）無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期
間（５年間）に基づく定額法によっております。
３．引当金の計上基準
（１）賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上し
ております。
（２）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上し
ております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及
び実績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・
参与及び上席参事についても、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上してお
ります。
（３）役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当中間会計期間末要
支給額を計上しております。
４．消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜 方式 によっております。
５． 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
６．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設されたグ
ループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行わ
れた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に
関する取扱い」 （実務対応報告第 39 号 2020 年３月 31 日）第３項の取扱いにより、「税効果会計
に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 28 号 2018 年２月 16 日）第 44 項の定めを
適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいておりま
す。
（追加情報）
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第 30 号 2019 年７月４日。以下「時価算定会
計基準」という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第 19 項及び「金融
商品に関する会計基準」（企業会計基準第 10 号 2019 年７月４日）第 44 －２項に定める経過的な
取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用すること
としました。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等
の注記を行うこととしました。
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（中間貸借対照表関係）
※１ 減価償却累計額
当中間会計期間
（ 2020 年９月 30 日現在）
有形固定資産 316 百万円
※２ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その
他」に含めて表示しております。
３ 保証債務
当中間会計期間（ 2020 年９月 30 日現在）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,623 百万円 に対して保証を行ってお
ります。
（中間損益計算書関係）
※１ 減価償却実施額
当中間会計期間
（自 2020 年４月 １日
至 2020 年９月 30 日）
有形固定資産 11 百万円
無形固定資産 327 百万円
※２ 営業外収益の主要項目
当中間会計期間
（自 2020 年４月 １日
至 2020 年９月 30 日）
投資有価証券売却益 203 百万円
※３ 営業外費用の主要項目
当中間会計期間
（自 2020 年４月 １日
至 2020 年９月 30 日）
為替差損 63 百万円
46 百万円
有価証券償還損
33 百万円
投資有価証券売却損
（中間株主資本等変動計算書関係 )
当中間会計期間（自 2020 年４月１日 至 2020 年９月 30 日）
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１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 （単位：千株）
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
配当金支払額
１株当たり
配当金の総額
決議 株式の種類 配当額 基準日 効力発生日
（百万円）
（円）
2020 年６月 23 日
4,050
普通株式 10,564 2020 年３月 31 日 2020 年６月 24 日
定時株主総会
（金融商品関係）
当中間会計期間（ 2020 年９月 30 日）
金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりで
あります。なお、企業会計基準適用指針第 31 号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（以下、
「時価算定適用指針」という。）第 26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価格のない株式等
は、次表には含めておりません。
また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３
つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それら
のインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も
低いレベルに時価を分類しております。
（１）時価をもって中間貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）
中間貸借対照表計上額 (*1)
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券（※１） 60 60
資産合計 60 60
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（※１）時価算定適用指針第 26 項に従い経過措置を適用し、有価証券 410 百万円、投資有価証券 9,911 百万
円は上記の表に含めておりません。
（２）時価をもって中間貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、コマーシャル・ペーパー、未払金及び未払費用は、短期間（１年以
内）で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
（注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル１に分類
しております。なお、時価算定適 用指針第 26 項に 従い経過措置を適用している有価証券は、公表さ
れている基準価格によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関
する事項については、注記事項（有価証券関係）をご参照下さい。
（注２）市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価
のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
（単位：百万円）
区分 当中間会計期間
非上場株式等 666
子会社株式 1,944
関連会社株式 2,027
（有価証券関係）
当中間会計期間（ 2020 年９月 30 日）
１．子会社株式及び関連会社株式
子会社株式（中間貸借対照表計上額 1,944 百万円）及び関連会社株式（中間貸借対照表計上
額 2,027 百万円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
２．その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価 差額
計上額（百万円） （百万円） （百万円）
中間貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
60 55
（１）株式 5
（２）その他 7,989 7,141 847
8,049 7,196
小計 852
中間貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
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その他 14,833 15,006 △ 173
小計 14,833 15,006 △ 173
合計 22,882 22,203 679
（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がないことから、上
表の「その他有価証券」には含めておりません。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当中間会計期間（自 2020 年４月１日 至 2020 年９月 30 日）
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報］
当中間会計期間（自 2020 年４月１日 至 2020 年９月 30 日）
１ . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記載を省略し
ております。
２ . 地域ごとの情報
（１）営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営 業収益の 90 ％を超えるため、
記載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 ％を超えるた
め、記載を省略しております。
３ . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の 10 ％以上を占める相手先がないため、記載はあり
ません。
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
当中間会計期間（自 2020 年４月１日 至 2020 年９月 30 日）
該当事項はありません。
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
当中間会計期間（自 2020 年４月１日 至 2020 年９月 30 日）
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
当中間会計期間（自 2020 年４月１日 至 2020 年９月 30 日）
該当事項はありません。
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（ １ 株当たり情報）
当中間会計期間
（自 2020 年４月１日
至 2020 年９月 30 日）
１株当たり純資産額 12,766.41 円
１株当たり中間純利益 1,763.16 円
（注１） 潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため
記載しておりません。
（注２） １株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
当中間会計期間
（自 2020 年４月１日
至 2020 年９月 30 日 ）
中間純利益 ( 百万円 ) 4,599
普通株式に係る中間純利益 ( 百万円 ) 4,599
普通株主に帰属しない金額 ( 百万円 ) －
普通株式の期中平均株式数 ( 株 ) 2,608,525
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
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４ 【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。 ) 。
② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと ( 投資者の保護に欠け、若
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。 ) 。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
して内閣府令で定める行為。
５ 【その他】
ａ . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
① 2020 年 2 月 17 日付で、 Daiwa Capital Management Silicon Valley Inc. への出資を行い、当該会社を
子会社といたしました。
② 2020 年 4 月 1 日付で、定款について次の変更をいたしました。
・ 商号の変更（大和アセットマネジメント株式会社に変更）
ｂ . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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第２ 【その他の関係法人の概況】
１ 【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
① 名称 三井住友信託銀行株式会社
② 資本金の額 342,037 百万円（ 2020 年 3 月末日現在）
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業
務を営んでいます。
(2) 販売会社
① 名 称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容
単位：百万円
（ 2020 年 3 月
末日現在）
大和証券株式会社 100,000 （注 1 ）
株式会社三井住友銀行 1,770,996 （注 2 ）
三井住友信託銀行株式会社 342,037 （注 3 ）
株式会社りそな銀行 279,928
（注 1 ） 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
（注 2 ） 銀行法に 基づき銀行業を営んでおります。
（注 3 ）銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき
信託業務を営んでいます。
＜参考＞「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」および「ダイワ北米好配当株マザーファン
ド」の投資顧問会社
① 名称 コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク
② 資本金の額 527 千米ドル（ 2019 年 12 月末日現在）
③ 事業の内容 資産運用業務を行なっています。
＜参考＞「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の投資顧問会社
① 名称 アムンディ・アイルランド・リミテッド
② 資本金の額 1,032,912 ユーロ（ 2019 年 12 月末日現在）
③ 事業の内容 資産運用業務を行なっています。
２ 【関係業務の概要】
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受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計
算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認めら
れ る外国の金融機関が行なう場合があります。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解
約金の支払いに関する事務等を行ないます。
３ 【資本関係】
該当事項はありません。
＜再信託受託会社の概要＞
名称：株式会社日本カストディ銀行
資本金の額： 51,000 百万円（ 2020 年 7 月 27 日現在）
事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的：原信託契約にかかる信託事務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託
受託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目
的とします。
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第３ 【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。
（提出年月日） （書類名）
2020 年 4 月 3 日 有価証券届出書、有価証券報告書
2020 年 10 月 2 日 半期報告書、有価証券届出書
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独立監査人の監査報告書
2020 年５月 22 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員業
公認会計士 小倉 加奈子 印
務執行社員
指定有限責任社員業
公認会計士 間瀬 友未 印
務執行社員
指定有限責任社員業
公認会計士 深井 康治 印
務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社（旧社名 大和証券投資信託
委託株式会社）の 2019 年４月１日から 2020 年３月 31 日までの第 61 期事業年度の財務諸表、すなわち、
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、大和アセットマネジメント株式会社（旧社名 大和証券投資信託委託株式会社）の 2020 年
３月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を全ての重要な点において適
正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
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以 上
(注 )１ . 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２ . XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2021 年 2 月 12 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）の 2020 年
1 月 11 日から 2021 年 1 月 12 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）の 2021 年 1 月 12 日現在の信託財
産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示し
ているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2021 年 2 月 12 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）の 2020
年 1 月 11 日から 2021 年 1 月 12 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計
算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）の 2021 年 1 月 12 日現在の信託
財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示
しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2021 年 2 月 12 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）の 2020 年
1 月 11 日から 2021 年 1 月 12 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）の 2021 年 1 月 12 日現在の信託財
産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示し
ているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2020 年 11 月 20 日
大和アセットマネジメント 株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の 2020 年４月１日から 2021 年
３月 31 日までの第 62 期事業年度の中間会計期間（ 2020 年４月１日から 2020 年９月 30 日まで）に係る中
間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計
方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の 2020 年９月 30 日現在の財政状態及び同
日をもって終了する中間会計期間（ 2020 年４月１日から 2020 年９月 30 日まで）の経営成績に関する有
用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
なる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
いるかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
282/283
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注 )１ . 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２ . XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
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